Глобальный приоритет у Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2023 год:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

В этой статье раскрыты следующие темы:

Глобальный приоритет у Форекса

Сервис с большим выбором полезных продуктов для трейдеров. Нашел книгу, которую искал. Купил с хорош..

Очень доволен работай сайта. Возникла проблема при загрузки файлов администрация сайта помогли решит..

Сделал покупку в 1 ночи думал пришлют заказ по открытию магазина в 10-00 Прооплата быстро оформилась..

Все зачётно. Система ,которую купил, оправдала ожидания.. Сервис- супер гуд.

Все честно, без обмана, после оплаты через несколько минут пришла ссылка на скачавание. Спасибо.

Корзина покупок

Доступные варианты

Факультет «Пробой Флета. Автоматизация. Автотрейдинг» представляет вашему вниманию свою новую кафедру под названием «ТС Пробой + Глобальный Приоритет». Уже в апреле Кафедра начинает читать курсы слушателям и обучать их торговой системе. Что же такое Глобальный приоритет, поведает слушателям автор ТС и глава кафедры Митюков Сергей известный также как Siberia2011.

Приобретая на нашем сайте видео записи обучения, вы легко можете оценить качество материала и решить для себя: стоит ли обучаться данной стратегии у автора.

Рассчитаем вектор глобальных приоритетов

Жанна.

Галина.

Светлана.

Елена.

Ольга.

Контрольный пример

Этапы МАИ

1. Очертить проблему и определенную цель — первый уровень иерархии.

2. Построить иерархию, начиная с вершины:

· Первый уровень: цель

· Второй уровень: критерии

· Третий уровень: перечень альтернатив.

3. Построить множество матриц парных сравнений для каждого из нижних уровней.

4. После проведения всех парных сравнений определяются lmax и коэффициент согласованности.

5. Этапы 3, 4, 5 провести для всех уровней и групп иерархии.

6. Построить вектор глобальных приоритетов.

7. Определить результат.

Для оценки важности критериев при построении матриц парных сравнений используется таблица важности (табл. 5.1).

1 — равная важность

3 — умеренное превосходство одного над другим

5 — существенное превосходство одного над другим

7 — значительное превосходство одного над другим

9 — очень сильное превосходство одного над другим

2, 4, 6, 8 — соответствующие промежуточные значения

Нужно произвести выбор секретаря из девушек, подавших резюме. Отбор девушек происходит по пяти критериям:

1. Знание делопроизводства.

3. Знание английского языка.

4. Знание компьютера.

5. Умение разговаривать по телефону.

Собеседование прошли пять девушек:

После собеседования получились следующее описание девушек:

Приятная внешность. Отличное знание английского языка. Хорошее знание делопроизводства. Нет навыков работы на компьютере, посредственное общение по телефону.

Красивая, приятная внешность, хорошее умение общаться по телефону. Незнание английского языка, нет навыков работы на компьютере, делопроизводство знает весьма плохо.

Очень хорошее знание делопроизводства, хорошие навыки работы на компьютере, достаточно хорошо общается по телефону. Не очень приятная внешность, посредственное знание английского языка.

Достаточно хорошо знает делопроизводство, неплохие навыки работы на компьютере, по телефону общается на высоком уровне. Плохое знание английского языка, не приятная внешность.

Приятная внешность, неплохие навыки работы на компьютере, достаточно хорошее знание английского языка. По телефону общается плохо, не знает делопроизводство.

Решение:

1.Строим иерархию (рис.5.1):

А1, А2, …, А5 – критерии Делопроизводство, Внешний вид, Английский язык, Знание компьютера, Умение разговаривать по телефону.

В1, В2, …, В5 – альтернативы Ольга, Елена, Светлана, Галина, Жанна.

2. Строим матрицу парных сравнений для критериев и рассчитываем оценки. Для этого строим матрицу размерностью 5х5 (по числу критериев) и подпишем строки и столбцы наименованиями сравниваемых критериев.

Заполняем табл.5.2. Для этого попарно сравниваем критерий из строки с критерием из столбца по отношению к цели — выбору секретаря. Значения из шкалы относительной важности (табл. 5.1) вписываем в ячейки, образованные пересечением соответствующей строки и столбца.

КРИТЕРИИ	Внешность	Язык	Делопроизводство	Компьютер	Телефон
Внешность	1/5	1/5	1/6	1/6
Язык	1/3	1/3	1/3
Делопроизводство	1/2
Компьютер
Телефон	1/2	1/2

Сначала определяем оценки компонент собственного вектора. Так для критерия «Внешность» это будет:

(1 x 1/5 x 1/5 x 1/6 x 1/6)1/5 = 0,25654

Получив сумму оценок собственных векторов ( = 6,39069), вычисляем нормализованные оценки вектора приоритета для каждого критерия, разделив значение оценки собственного вектора на эту сумму. Для того же критерия «Внешность» имеем:

0,25654 / 6,39069= 0,04014

Результаты заносим в табл. 5.3.

КРИТЕРИИ	Внешность	Язык	Делопроизв-во	Компьютер	Телефон	Оценки компонент собственного вектора	Нормализованные оценки вектора приоритета
Внешность	1/5	1/5	1/6	1/6	0,25654	0,04014
Язык	1/3	1/3	1/3	0,71226	0,11145
Делопроизводство	1/2	1,71877	0,26895
Компьютер	2,35216	0,36806
Телефон	1/2	1/2	1,35096	0,21140
Сумма:	6,39069

Рассчитаем Lmax (табл. 5.4):

Сумма по столбцам	23,00	10,20	4,03	2,50	5,50
Произведение суммы по столбцам и нормализованной оценки вектора приоритета	0,9233	1,1368	1,084	0,92	1,163	Сумма (Lmax): 5,2268

Сравнивая нормализованные оценки вектора приоритета можно сделать вывод, что наибольшее значение при выборе секретаря придается критерию «Знание компьютера».

Необходимо проверить, насколько суждения были непротиворечивыми при составлении матрицы парных сравнений критериев. Для этого необходимо рассчитать отношение согласованности и индекс согласованности для этой матрицы.

ОС = Ис/ число, соответствующее случайной согласованности матрицы пятого порядка, равного 1,12. Отношение согласованности должно быть меньше 10.

Ис = (5,2268-5)/(5-1) = 0,0567

ОС = 0,0567/1,12 = 5,06%

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Да какие ж вы математики, если запаролиться нормально не можете. 8364 — | 7296 — или читать все.

188.64.173.93 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Форекс-дилеры под контролем

С 1 октября 2015 года вступят в силу большинство нововведений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в Закон «О рынке ценных бумаг» добавил статью «Деятельность форекс-дилера». Это долгожданные изменения, дающие нашему государству действенные инструменты для регулирования рынка «Форекс», обороты которого оцениваются миллиардами долларов, но который до сих пор находился в тени. В частности, если до 1 января 2020 года форекс-дилеры не получат лицензию на осуществление своей деятельности и не вступят в СРО, то они должны будут прекратить свою работу.

На сегодняшний день главные риски для инвестора в России возникают не столько в связи с рискованным характером самих сделок на рынке «Форекс», сколько с недобросовестным поведением так называемых управляющих и дилеров на этом рынке. Большинство компаний, предлагающих такие услуги на рынке «Форекс», вводят по многим вопросам в заблуждение инвесторов.

Первое заблуждение. Инвесторы уверены, что торгуют на рынке «Форекс» самостоятельно или через посредника. Однако на самом деле с ними торгует сама компания, в связи с чем она делает все, что угодно (поскольку у компании нет никаких границ ответственности), чтобы заключить с инвестором выгодную для себя сделку.

Второе заблуждение. Инвесторы считают, что передают свои денежные средства в доверительное управление. Но осуществлять доверительное управление денежными средствами по общему правилу в нашей стране запрещено (п. 2 ст. 1013 ГК РФ). В этом вопросе предусмотрены исключения, но рассматриваемая деятельность под них не подпадает. В связи с этим вопреки рекламе, если мы обратимся к текстам договоров, которые предлагают заключать инвесторам компании, обязательно встретим фразу «компания не осуществляет деятельность по доверительному управлению».

Третье заблуждение. Компании, работающие на рынке «Форекс», позиционируют сотрудничество с ними как невероятно выгодное и безрисковое. Инвестор почти ничего не теряет, так как вкладывает только 1/100 часть от денежных средств, в пределах которых он торгует на рынке «Форекс» (ему предоставляется маржинальное плечо в размере до 1:100). При этом на самом деле инвестору предоставляются эти денежные средства по договору займа, о чем инвестор узнает, как правило, после того как остается должен компании. Среднестатистический инвестор обычно не читает огромного количества двуязычных, написанных мелким шрифтом договоров, которые он заключил путем представления данных о себе, внесения денежных средств на счет компании, а также проставления галочек на сайте форекс-компании.

Четвертое заблуждение. Зачастую компании называют себя брокерами (которые торгуют от имени и в интересах клиента) и прикрывают свою деятельность лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами (управляющего в соответствии с Законом № 9-ФЗ). Однако деятельность на финансовом рынке «Форекс» не имеет никакого отношения к деятельности управляющего на фондовом рынке. Об этом также пишет ФСФР России в Письме от 16.07.2009 № 09-ВМ-02/16341: «Отношения, связанные с деятельностью на валютном рынке, в том числе деятельностью по привлечению денежных средств для осуществления операций на валютном рынке «Форекс» (Forex), не регулируются нормативными правовыми актами ФСРФ России, лицензии, выдаваемые ФСРФ России, не предоставляют права на осуществление указанных видов деятельности».

Пятое заблуждение. Сделки с компаниями не подлежали судебной защите. То есть даже в случае обнаружения всех вышеуказанных и других проблем инвестор не сможет защитить свой интерес и добиться хоть какой-нибудь правды в контролирующих и судебных органах России, так как форекс-компании по договору снимают с себя все риски (не несут ни за что ответственности). Кроме этого, они являются иностранными юридическими лицами и распространяют на отношения сторон в договоре иностранное законодательство. Именно по этой причине российские суды считают требования из договоров с форекс-компаниями не подлежащими судебной защите на территории нашей страны.

Так, в Апелляционном определении Московского городского суда от 28.03.2013 по делу № 11-9593, а также в Постановлении ФАС МО от 06.03.2013 по делу № А40-44417/11-50-372 суды указали в соответствии с договорами: компания только предоставляет возможность клиенту совершать операции; клиент самостоятельно совершает операции, давая компании распоряжения; компания осуществляет только исполнение, не предоставляя доверительное управление и не давая рекомендации; все сделки на рынке Forex — это биржевые игры, разновидность игр и пари, относятся по ГК РФ к рисковым сделкам, осуществляемым участниками на свой страх и риск. В соответствии с п. 2 ст. 1062 ГК РФ требования из таких сделок подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, а, как мы знаем, деятельность форекс-компаний в нашей стране не лицензируется. На основании изложенных доводов и норм закона суды всегда отказывали в удовлетворении требований истца. Стоит обратить внимание на то, что российские суды ошибочно охарактеризовали сделки на рынке «Форекс» как биржевые игры, тогда как по сути «Форекс» биржей не является. Такой вывод суды сделали на основании всего лишь одного документа (причем не имеющего обязательную силу) — Письма Минфина России 23.06.2005 № 03-03-04/2/12.

Как видно, в России сложилась ситуация, когда и без того рискованная игра на рынке «Форекс» осложняется отсутствием контроля со стороны государства и добросовестного отношения со стороны финансовых компаний. Принятый Закон призван устранить многолетние правовые проблемы этого рынка и начинает выводить его из тени на новый качественный уровень.

Каким будет форекс-дилер в 2020 году?

Форекс-дилер — это профессиональный участник рынка ценных бумаг, то есть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ и осуществляющее деятельность форекс-дилера (ст. 4.1 Закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ).

Суть деятельности такого дилера — заключение с физическими лицами от своего имени и за свой счет договоров, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты, а также двух и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре.

При этом обязательным условием договора является предоставление форекс-дилером физическому лицу возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного физическим лицом форекс-дилеру обеспечения.

Таким образом, форекс-дилером является компания, которая торгует с инвестором, а не предоставляет инвестору возможность по выходу на рынок «Форекс». С вступлением в силу нововведений никто больше не будет вводить инвестора в заблуждение. При этом добросовестность форекс-дилера обусловлена конкретными требованиями, которые предъявляет к ним и прописало в Законе государство.

Форекс-дилер — это юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ.
Размер собственных средств компании по общему правилу должен составлять от 100 млн руб.
Компания должна иметь лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера.
Компания должна быть членом СРО и вправе осуществлять свою деятельность только после вступления в СРО (п. 2 ст. 4.1 Закона № 39-ФЗ).
Компания должна осуществлять деятельность на исключительной основе, то есть не вправе совмещать свою деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также другой деятельностью.
Программно-технические средства компании должны быть расположены на территории РФ. Требования к программно-техническим средствам устанавливаются стандартом СРО (предварительно согласованным с Банком России). Компания должна иметь сайт в сети Интернет. Доменное имя должно быть зарегистрировано на компанию. Отмечу также, что на сайте форекс-дилер помимо прочего должен размещать информацию о положительных и об отрицательных финансовых результатах инвесторов, заключивших с ним договор.
Компания, осуществляющая деятельность форекс-дилера, именуется форекс-дилером. Слово «форекс», производные от него слова и сочетания с ним в фирменном наименовании могут использоваться только форекс-дилерами.
Установлены требования к органам управления форекс-дилера как профессионального участника рынка ценных бумаг (ст. 10.1 Закона № 39-ФЗ).

Реклама услуг форекс-дилера

В Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» введены дополнительные требования к рекламе услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

В соответствии с п. 5.1 ст. 5 Закона № 38-ФЗ установлено, что реклама, побуждающая к заключению сделок с форекс-дилерами, должна содержать следующее указание: «Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны».

Согласно п. 14 ст. 5 Закона № 38-ФЗ рекламу услуг и деятельности на рынке «Форекс» разрешено размещать только форекс-дилерам. Это требование относится ко всем видам деятельности, для осуществления которых требуется получить лицензию, аккредитацию, быть включенным в какой-либо реестр, в члены СРО.

Новый порядок взаимодействия

С октября 2015 года процесс реализации отношений «форекс-дилер —физическое лицо» будет строиться на договорной основе, прозрачности и открытости. Форекс-дилер должен предупредить гражданина о рискованности такого вида заработка и получить письменное подтверждение, что гражданин понимает и принимает все риски. Между сторонами должен быть заключен рамочный договор, отдельные договоры, закон прописывает процедуру детального взаимодействия форекс-дилера и гражданина на рынке «Форекс». Денежные средства форекс-дилер сможет получить от гражданина только безналичным путем в качестве обеспечения его обязательств по договору.

Укажем более детально основные требования закона к отношениям «форекс-дилер — физическое лицо»:

Рамочный договор и порядок должны соответствовать примерным условиям рамочного договора, утвержденного СРО. Примерные условия рамочного договора СРО согласовывает с Банком России в порядке, установленном Банком России.
Рамочный договор и порядок должны быть зарегистрированы в СРО.
Перечень рисков и форма подтверждения их принятия устанавливаются Банком России.
Рамочный договор и порядок должны быть опубликованы на сайте форекс-дилера.
«Маржинальное плечо» не может быть более 50.
Все расчеты осуществляются в безналичном порядке.
Принятые от физического лица денежные средства должны зачисляться с банковского счета физического лица на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории РФ. Средства каждого физического лица учитываются на специальном разделе номинального счета форекс-дилера.
Рамочный договор не может ограничивать ответственность форекс-дилера. Такое соглашение ничтожно.
В случае если денежных средств физического лица (находящихся на специальном разделе номинального счета) недостаточно для удовлетворения требования форекс-дилера, требования форекс-дилера, не удовлетворенные за счет указанных денежных средств, считаются погашенными.
К отношениям сторон применяется законодательство РФ.
В одностороннем порядке форекс-дилер может менять рамочный договор и порядок. Изменения подлежат регистрации в СРО и вступают в силу по истечении 10 дней с момента опубликования на сайте дилера.
Условия отдельных договоров в одностороннем порядке не могут быть изменены.
Требования, вытекающие из договоров, заключенных между физическим лицом и форекс-дилером, подлежат судебной защите в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Подсудность может быть изменена договором в пределах субъекта РФ, в котором проживает физическое лицо. Споры не могут быть переданы третейскому суду (п. 21–22 ст. 4.1 Закона № 39-ФЗ).

Что запрещено форекс-дилеру в России

Законодатели довольно детально прописали (п. 16 ст. 4.1 Закона № 39-ФЗ), что запрещено делать форекс-дилеру, ведущему свою деятельность на территории России. В основном эти ограничения касаются договорных отношений. Например, компания не имеет права заключать рамочные договоры, если текст рамочного договора не зарегистрирован в СРО, или изменять, расторгать в одностороннем порядке условия отдельного договора после его заключения.

Форекс-дилер также не имеет права изменять условия котировки на покупку без соответствующего изменения условий котировки на продажу; запрещено предоставлять займы физическим лицам —сделка по предоставлению займа ничтожна.

С 1 октября 2015 года вступит в силу большинство изменений законодательства в отношении форекс-дилеров и рынка «Форекс» в России. Уверены, что правовое регулирование сможет навести порядок и оградит инвесторов от лишних рисков.

При этом, несмотря на то что вводится государственное регулирование оказания услуг на рынке «Форекс», нужно понимать специфику услуг, оказываемых через глобальную мировую сеть: в ней не просто изловить нарушителя и прекратить его деятельность. В связи с этим любому инвестору стоить быть осмотрительным и разумным и вступать в финансовые отношения только с компанией, имеющей лицензию на свою деятельность.

Награда «Открытие года» от Masterforex досталась брокеру Forex Optimum

Forex Optimum сумела получить больше всего голосов в рамках проведения голосования за лучших Форекс брокеров 2020 года, проводимого Академией MasterforexV EXPO.

Выбор победителя происходил долго, так как в этом году в голосовании приняло участие рекордно большое количество трейдеров и профессиональных участников финансовых рынков. Со слов представителей Forex Optimum, получить трофей от Masterforex V, заняв высокое место в рейтинге Академии – это очень престижно, так как победа говорит о том, что Форекс брокер не зря потратил столько усилий на обеспечение лучшей технической поддержки, средств на современное ПО, предложив помимо этого своим клиентам широкий спектр направления для пополнения и снятия средств, а также выгодные торговые условия.

Стоит отметить, что среди конкурентов у Forex Optimum числился EToro и прочие именитые Форекс компании.

Проведение голосования в рамках награждения лучших брокеров происходит Академией Masterforex сразу по 14 различным номинациям, а выбор победителя происходит на основе подсчета голосов инвесторов и независимых трейдеров, которые прошли регистрацию на сайте Академии.

Глава 4. Какие преимущества в торговле трейдеру дает концепция Masterforex-V об управляемом рынке форекс

Теория только тогда чего-либо стоит, когда она приносит практическую пользу.

Трейдеру, перед тем как брать профит (отбирать деньги) – необходимо:

понять, КТО противник и у кого «отбирать деньги»;
найти свои преимущества перед противником (через слабые стороны противоположной ему стороны).

Это первичная аксиома любого профессионального успеха, будь-то:

командира воинского подразделения перед сражением;
спортсменов и тренеров перед поединком;
маркетолога крупной компании перед захватом ниши рынка;
трейдера, ПЕРЕД тем как взять профит.

Как искать трейдеру слабые стороны рынка и свое преимущество на отдельных участках движения Форекса?

Соотношение сильных и слабых сторон в структуре любой организации. Теория MasterForex-V о поиске преимуществ на управляемом рынке Форекс.

Недостаток — всегда неотъемлемая часть и продолжение достоинства.

В мире нет, и не может быть универсальной системы, состоящей из одних только сильных сторон:

ни в физике (отсюда «золотое правило механики», согласно которому выигрыш можно получить или в силе, или в расстоянии);
ни в системе организации государства (демократия/диктатура имеют свои достоинства и недостатки);
ни в системе организации бизнеса (небольшие предприятия с гибкой политикой и полным контролем руководителя или крупные корпорации с бюрократической иерархией);
ни в обучении Форексу (Академию MasterForex-V до сих пор упрекают за отсутствие очных стационарных курсов обучения Форексу в аудиториях).

Как вы представляете реального успешного трейдера, который бросит торговлю и будет в аудитории вам диктовать под запись конспект лекций, объясняя новичкам, что такое тренд, флет, трендовый канал или мани менеджмент?

На закрытом форуме Академии MasterForex-V теория дается в готовом виде, далее — ежедневная практика с подсказками расчетов во время торгов, направления и целей движения, разворотов тренда и т.д., или голосом по скайпу на дополнительных занятиях в Академии, когда опытный трейдер торгует сам и подсказывает другим, отвечая на их вопросы.

Кто же тогда преподает на очных стационарных курсах обучения Форексу Дилинговых Центров и брокерских компаний прямо в разгар торгов? Догадайтесь сами.

Торговать и подсказывать во время торгов свои расчеты, которые через 5 минут или часов подтвердит/опровергнет рынок — это одно. Вести стационарные курсы в аудитории о трендах и флетах на истории, вместо торговли на Форексе — совершенно иное.

Чтобы добиться успеха на Форексе (как в военном деле) необходимо:

обнаружить слабые стороны конкретного противника, сконцентрировав удар именно в этом направлении;
как учил легендарных «черепах» Ричард Деннис – «торговать преимуществами», понимая, где и когда вы имеете преимущество перед «рынком» (или по теории МФ перед Организатором игры Форекс).

Это универсальная формула ЛЮБОГО профессионального успеха.

Вывод: спор об управляемом и хаотичном рынке Форекс для трейдера-профи — это вопрос о «противнике», у которого можно стабильно и осознанно «отбирать деньги» лишь поняв его и свои сильные и слабые стороны.

Пример алгоритма успеха книг Виктора Суворова о Великой Отечественной войне . в сравнении с Форексом.

Объясним тезис о «торговле преимуществами» на примере популярности книг Виктора Суворова о Великой Отечественной войне. Отношение миллионов читателей имеет некоторые схожие черты в дискуссиях об управляемом и неуправляемом (межбанковском) рынках Форекс.

Историческая наука базируется только на исторических фактах и документах (источниковедение разбивает эти документы на подвиды по их степени важности и приоритетности при анализе — первичны официальные Законы, Указы и Акты органов государственной власти, затем идут документы Министерства обороны, приказы военачальников, материалы СМИ исследуемого периода, мемуары и т.д.).

Если нет ни одного официального документа (от приказа, подписанного Сталиным, до плана Генштаба и мемуаров маршалов и генералов), подтверждающих наличие документа — плана подготовки СССР нападения на фашистскую Германию летом (июле) 1941г., то нет повода рассматривать данную версию, как и нет повода рассматривать причины крупных поражений СССР летом-осенью 1941г. с этих позиций.

Книги В. Суворова о 2 Мировой войне основаны на иной науке — науке спецслужб, которая исходит из специфики своего профессионального анализа, при котором никто не приглашает разведчика на закрытые совещания 1-х лиц государства, не дает ему оригиналы секретных Указов или мемуары будущих маршалов.

Задача этих служб, зная модели обороны и нападения, собирать факты, которые по деталям будут складываться в четкую модель: или подготовки страны к обороне, или к нападению на иное государство.

Поиск слабого звена в цензуре КПСС В. Суворов нашел в многочисленных мемуарах участников Великой Отечественной войны, т.к. цензоры, не знавшие, что необходимо скрыть в первую очередь, в мемуарах о лете-осени 1941г. часто пропускали те откровения участников событий, в которых невольно раскрывался замысел высшего командования.

Исходя из соединения 2-х своих преимуществ (знания методики подготовки Генштабом армии к обороне/или наступлению, и мемуаров, в которых он искал то, чего в них никогда не искали другие), В. Суворов собрал воедино сотни фактов (структура ВДВ, танковых войск, авиации, артиллерии, топографии (карты только потенциального противника), военно-морских флотилий (вместо оборонительной Днепровской флотилии были созданы наступательные — Пинская и Дунайская, абсолютно бесполезные в обороне), постройка оборонительных дотов на второстепенных рубежах при сосредоточении ударных танковых корпусов на выступах в сторону противника и т.д. вплоть до случайных совпадений — см. книгу «Освободитель», в 1968 г. перед «освободительным походом» в Чехословакию в Прикарпатский военный округ, где служил Резун, завозят и сгружают на землю миллионы пар хромовых сапог. Старик рассказывает, что в мае 1941г. было то же самое именно на этой самой поляне).

Алгоритм успеха теории В.Суворова:

публично обнародовал некоторые детали методики анализа иной науки, бывшей и остающейся абсолютно секретной;
применил эту методику к анализу 2 Мировой войны, открыв в ней новое направление (часть его выводов, например, о Сталине, как «о талантливом менеджере 20-нач. 50-хх гг.» стали исходной точкой современной российской исторической науки, разумеется, без ссылок на предателя и изгоя Суворова);
как следствие — миллионы читателей его книг во всем мире.

Интересен ответ на вопрос одного из слушателей Академии, выпускника той же Военно-Дипломатической Академии, которую закончил Резун. При абсолютном негативном отношении к Резуну, как к предателю, офицер в отставке на вопрос, какие бы выводы сделал он, если бы собрал воедино те же факты, что и Резун, офицер признался, что пришел бы к тем же выводам, что и Суворов.

Алгоритм недостатков критиков теории В.Суворова.

При правительственной поддержке написаны тома «анти Суворова», на которые ссылаются все его критики, но которые только способствуют популярности книг В.Суворова, т.к.:

через одну науку (историческую) можно лишь пошатнуть, но нельзя разоблачить и опровергнуть выводы иной науки;
чтобы понять, в чем верность или не правильность выводов Суворова, необходимо исходить из недостатков алгоритма самой концепции Суворова, как сделал он сам по советской исторической науке о Великой Отечественной войне (примеры см. на закрытом форуме Академии в рамках тренинга по нахождению алгоритма МФ в различных сферах вне Форекса — подфорум Формула успеха: применение инструментов анализа Форекса к другим сторонам жизни).

Какое направление 2-х наук правильное, скажет лишь время (современная история — это область идеологии и только затем науки).

Нам данный пример необходим для того, чтобы понимать, как через алгоритм МФ можно совершенно под иным углом зрения выходить на разрешение многих сложных проблем — спокойно и профессионально, и не только на Форексе.

Методика поиска преимуществ трейдера на Форексе, если бы этот рынок был бы хаотичным и НЕуправляемым.

В отличие от истории, Форекс имеет четкие критерии правильности или ошибочности любого тезиса — понимание каждого движения и взятие профита. Но путь к осознанному взятию профита на хаотичном и управляемом рынках Форекс – различный.

Если бы Форекс был бы хаотичным и не управляемым рынком, самым слабым его звеном было бы отсутствие синхронности между торгуемыми инструментами различных бирж мира, соответственно, трейдеру необходимо было бы искать свое «преимущество» исходя из:

Отсутствия синхронности котировок брокеров

Критикам теории Организатора игры задаю всегда один вопрос — подскажите брокера или банк маркетмейкер, чьи котировки хотя бы на 10 секунд/минут даются раньше котировок других участников «рынка». Из вашей теории НЕорганизованного рынка Форекс будем иметь реальную прибыль, иные доказательства и флуд о НЕуправляемости Форекса не нужны. Не говорят.

Отсутствия синхронности между валютными парами — работали бы по тем валютным парам, у Нацбанков которых была бы замедленная реакция на новости, например, из-за бюрократических согласований нового курса.

Снова вопрос к критикам — подскажите такую валютную пару, все будем работать по ней на НЕорганизованном рынке Форекс.

Если нет такой пары (все котировки согласованы до долей секунд, в том числе на новостях) — зачем вы спорите и тратите время в пустую?

Работы по кроссам на несоглосованности мажора и кросса.

Например, по экзотической валютной паре GBPNZD, поставив рядом котировки основных валютных пар GBPUSD и NZDUSD, из которых и вырастает кросс-курс фунта и новозеландского доллара.

Сторонников хаотичного рынка 5 лет прошу назвать из 150 валютных пар хоть один мажор, подсказку для движения которого давал бы его кросс, хотя бы за 5-10 секунд раньше. Мне больше доказательств хаотичности и НЕ управляемости рынка Форекс не нужно. А это практическая рекомендация приносила бы реальный профит.

Законов любого НЕорганизованного рынка — в одном месте дороже, в другом дешевле.

Если бы Форекс был «чистым» межбанком, покупать валюту лучше у тех, кто продает дешевле, продавать тому, кто купит дороже.

Открыли бы счета в 4-5 брокерских кампаниях и банках, покупали бы у тех, кто продает валюту дешевле/дороже, зная тренд.

Вместо этого видим одинаковую цену с синхронностью до долей секунд (наличие главного компьютера НАД межбанком).

Форекс же — это финансовая игра без реальной поставки валют трейдерам при ее покупке/продаже. Получается, у самой крупнейшей финансовой игры в мире нет Организатора? Кто же тогда дает синхронные котировки всему миру и обеспечивает финансовую основу любого курса 150 валютных пар в мире для обмена валют в любом банке мира по этому курсу? Абстрактный компьютер, программу котировок валют для которого никто не писал (она сама родилась) и этот «главный» компьютер никто не обслуживает? Банки мира беспрекословно меняют своим клиентам любое количество валют именно по этому курсу.

Котировок Оанды, которые выполняли бы обратную роль, чем на управляемом рынке Форекс.

Если у толпы трейдеров сработали селл-лимиты на бычьем тренде — надо продавать вместе с толпой (по законам стихийного рынка цена обязана рухнуть, если все продают и нет покупателей).

Ели Организатор игры «разводит» толпу — мы идем по его логике, а не толпы (он сам «скупит» и доведет их ордера до стопов).

Абсолютно не понятного обучения Форексу других трейдеров сторонниками неуправляемого рынка Форекс.

Если Форекс — это сражение трейдеров (в том числе банков), на котором, по словам Элдера, нужно «ограбить других, которые принесли деньги на рынок», подумайте, ЗАЧЕМ Элдер ездит с лекциями по всему бывшему СССР (по его логике — нужно грабить тех, кого он собрался учить).

Разрешив этот парадокс, выйдете на следующий уровень понимания ТС Элдера и тот факт, что обучать Форексу других логично лишь для сторонников управляемого рынка Форекса, т.к. на Форексе не нужно грабить своего товарища (как учит Элдер), а нужно зарабатывать ВМЕСТЕ с ним (как делаем на закрытом форуме Академии, потому что видение противника у нас и у Элдера разные).

Поэтому, когда вы будете читать многочисленную критику теории MasterForex-V об управляемом рынке Форекс, обратите внимание на ответы на поставленные выше вопросы — это выход на ваши «преимущества» в торговле и реальная помощь в получении профита.

Все остальное — флуд/словоблудие (принципиальное для аналитиков и абсолютно бесполезное для трейдеров Форекса).

Теория хаотичности рынка Форекс фактически зашла в тупик (подробнее см. в книге 2 MasterForex-V Глава 3.Чартизм — тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе MasterForex-V).

Алгоритм и глубинные причины данного тупика классического технического анализа Форекса лежат именно в теории его хаотичности и неуправляемости, из-за чего все классики технического и волнового анализа трейдинга ходят по кругу, а 97%-99% трейдеров проигрывают свои депозиты.

Алгоритм торговой системы MasterForex-V, вытекающий из осознанного понимания преимуществ трейдера на управляемым «рынке» Форекс.

Тезис в книге 1 MasterForex-V об управляемости «рынка» Форекс был написан для того, чтобы дать практическую подсказку поиска преимуществ для нахождения алгоритма движения валютных пар Форекса.

Это позволяет четко идти за рынком через осознанное понимание каждого движения (от м1 до н4, н8, д1 и выше) и на основе данного понимания — осознанно брать профит.

«Слабые» стороны управляемого рынка Форекс ищутся как продолжение главной его сильной стороны — СИНХРОННОСТИ более чем 150/200 валютных пар Форекса.

В чем слабая сторона СИНХРОННОСТИ движения 150/200 валютных пар Форекса?

На Форексе нет случайных движений, каждое движение валютной пары Форекса вынуждено быть закономерным.

Иначе не получится согласовать волновой анализ, уровни Фибоначчи, Мюррея, Демарка, пивоты, волны и подволны на всех тиках 150/200 валютных пар с отработкой волн и подволн на мажорах и кроссах каждого из 8 ТФ в режиме онлайн в течении длительного времени котировок.

Алгоритм технического анализа всех таймфремов и валютных пар управляемого рынка Форекс одинаковый.

Алгоритм д1, w1, MN такой же, как тикового графика, м1, м2, м5, м10 и т.д.

Поймете алгоритм тикового графика и м1 — будете понимать каждое движение на всех ТФ «рынка» Форекс (в т.ч. н4, н8, д1, w1, MN).

Если не поймете алгоритм м1 — проиграетесь на любом ТФ (даже при соблюдении ММ и т.д.), как проигрывается 99% трейдеров неудачников в мире (алгоритм ошибки которых в поиске то «лучших» валютных пар, то «лучших» ТФ).

Идти за рынком по торговой системе MasterForex-V – это найти точку отсчета, с которой начинается отработка закономерной на управляемом рынке Форекс серии волн и подволн.

Например, окончание коррекции н1/2 = волна коррекции/импульса м30/н1 с полным циклом подволн м1/2/5/10 данного ТФ.

Связь мажоров и кроссов.

Окончание волны импульса кросса = начало тренда мажора с синхронностью и одновекторностью движения.

Например, флет фунта/дол и тренд евро/дол = тренду кросса евро/фунта с отработкой полного цикла волн и подволн определенного волнового уровня МФ.

Возможность раскрыть замысел через анализ не только рабочей валютной пары Форекса, но и ее союзников.

Если готовится разворот тренда американского доллара, он должен быть подготовлен по всем валютным парам-союзникам против доллара. Нельзя по всем парам скрыть замысел в одинаковой степени.

Важно одно — знать критерии, не описанные ни кем из классиков трейдинга, т.к. никто из них не анализировал Форекс под этим углом.

Нужно ли учитывать ордера межбанка и биржевого рынка Форекс?

Безусловно, как дополнительный элемент анализа компьютерной программы Организатора игры Форекс, который находится НАД биржевым и вне биржевым рынком Форекса, учитывающий ордера его участников.

Пробитие стопов банков — сильный сигнал (продолжение тренда в данном направлении или его разворота после сбития этих стопов).

Алгоритм логики классиков трейдинга как «идти за рынком». если рынок Форекс хаотичный и НЕпредсказуемый.

«Идти за рынком, а не предугадывать рынок» — любимая фраза классиков трейдинга.

В хаосе (хаотичном и не управляемом рынке Форекс) — это выражение превращается:

сначала в глупость (если в хаосе есть причинноследственная связь с четкими критериями разворота каждого движения в рамках общей модели, значит нет и не может быть хаоса);
а из глупости вырастает демагогия, когда Найман приводит пример, в котором, пропустив через несколько месяцев тренда (см. график д1) более тысячи пунктов движения, он открывает сделку, тренд разворачивается, а Найман учит трейдеров всегда следовать за рынком и «не видеть тех моделей, которых рынок нам не дает».

Рис 1.4.1. UsdJpy, Daily. Пример из книги Э.Наймана.

«Лучшим решением тогда, — пишет Найман, — было либо подождать (!) определения ситуации, либо получить другие (!) подтверждающие сигналы». Подробно см. главу книги 2 Чартизм — тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе MasterForex-V.

Соответственно, хаотичность рынка для большинства аналитиков Форекса – это «палочка – выручалочка» их не компетентности и не профессионализма, которые они пытаются скрыть за фразами «рынок же непредсказуем», «рыночный шум», «рынок всегда прав» и т.д.

Скрываемая истина чартистских торговых систем классического технического анализа трейдинга открывается во фразе Наймана.

Начало жизни тренда вы можете не успеть (!) распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину (!) тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда.

Итого, классический технический анализ трейдинга не в силах распознать:

ни начало тренда;
ни алгоритм движения тренда;
ни окончание тренда,
рекомендуя «попасть хотя бы (!) в середину тренда».

В этом тщательно скрытый алгоритм (и вытекающая из отсутствия четких критериев демагогия) классиков технического анализа трейдинга о том, что «всегда нужно идти за рынком по тренду». без критериев начала и окончания тренда.

При таком уровне аналитики Форекса — это действительно хаос, только не на рынке Форекс, а в головах аналитиков.

Как идти за рынком по новому техническому анализу MasterForex-V.

Идти за рынком, по терминологии MasterForex-V — это понять систему координат текущего движения с точки зрения нового технического и волнового анализа МФ и осознанно открывать сделку только там, где четко видны:

цели и значение этого движения с точки зрения старших таймфремов;
точка отмены данного движения (стоп/ локк).

Новый технический анализ трейдинга MasterForex-V — это четкие критерии определения:

начала ЛЮБОГО тренда (от тикового графика и м1. до д1, w1, MN);
алгоритм движения тренда;
окончание тренда;
синтез волновых уровней (таймфремов) тренда (например, тренд н4 состоит из трендов н1/2, которые построены из подволн м10/15. и т.д. до тикового графика и м1).

Примеры расчетов КАЖДОГО движения рынка Форекс слушателями Академии MasterForex-V.

С точки зрения нового технического анализа MasterForex-V любое движение Форекса закономерно. Это движение рынка Форекс является отработкой волн и подволн старших ТФ, соответственно, каждое движение на управляемом рынке Форекс можно высчитать и рассчитать.

Трейдер должен осознанно брать профит лишь на тех участках движения, которые понимает (стоп/локк — отмена данного варианта и переход на альтернативный торговый план, рассчитанный заранее).

Ниже рисунки расчетов слушателей Академии MasterForex-V после нескольких месяцев обучения.

Рис 1.4.2. Пример расчетов слушателей Академии MasterForex-V.

Рис 1.4.3. Пример расчетов слушателей Академии MasterForex-V.

Метод анализа иерархий

Метод анализа иерархий (МАИ) — математический инструмент системного подхода к сложным проблемам принятия решений.

МАИ не предписывает лицу, принимающему решение (ЛПР), какого-либо «правильного» решения, а позволяет ему в интерактивном режиме найти такой вариант (альтернативу), который наилучшим образом согласуется с его пониманием сути проблемы и требованиями к её решению.

Этот метод разработан американским математиком Томасом Л. Саати [en] , который написал о нем книги, разработал программные продукты и в течение 20 лет проводит симпозиумы ISAHP (англ. International Symposium on Analytic Hierarchy Process ). МАИ широко используется на практике и активно развивается учеными всего мира. В его основе наряду с математикой заложены и психологические аспекты. МАИ позволяет понятным и рациональным образом структурировать сложную проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную оценку альтернативных вариантов решения. Метод анализа иерархий используется во всем мире для принятия решений в разнообразных ситуациях: от управления на межгосударственном уровне до решения отраслевых и частных проблем в бизнесе, промышленности, здравоохранении и образовании.

Для компьютерной поддержки МАИ существуют программные продукты, разработанные различными компаниями.

Анализ проблемы принятия решений в МАИ начинается с построения иерархической структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы и другие рассматриваемые факторы, влияющие на выбор. Эта структура отражает понимание проблемы лицом, принимающим решение.

Каждый элемент иерархии может представлять различные аспекты решаемой задачи, причем во внимание могут быть приняты как материальные, так и нематериальные факторы, измеряемые количественные параметры и качественные характеристики, объективные данные и субъективные экспертные оценки [1] . Иными словами, анализ ситуации выбора решения в МАИ напоминает процедуры и методы аргументации, которые используются на интуитивном уровне.

Следующим этапом анализа является определение приоритетов, представляющих относительную важность или предпочтительность элементов построенной иерархической структуры, с помощью процедуры парных сравнений. Безразмерные приоритеты позволяют обоснованно сравнивать разнородные факторы, что является отличительной особенностью МАИ. На заключительном этапе анализа выполняется синтез (линейная свертка) приоритетов на иерархии, в результате которой вычисляются приоритеты альтернативных решений относительно главной цели. Лучшей считается альтернатива с максимальным значением приоритета.

Содержание

Пример задачи многокритериального выбора с простейшей иерархией [ править | править код ]

В данной задаче необходимо выбрать из трех кандидатов одного на должность руководителя (см. рисунок). Кандидаты оцениваются по критериям: возраст, опыт, образование и личные качества. На рисунке показана иерархия для этой задачи. Простейшая иерархия содержит три уровня: цель, критерии и альтернативы. Числа на рисунке показывают приоритеты элементов иерархии с точки зрения цели, которые вычисляются в МАИ на основе парных сравнений элементов каждого уровня относительно связанных с ними элементами вышерасположенного уровня. Приоритеты альтернатив относительно цели (глобальные приоритеты) вычисляются на заключительном этапе метода путём линейной свертки локальных приоритетов всех элементов. В данном примере лучшим кандидатом является Дик, так как имеет максимальное значение глобального приоритета

Сфера образования и научных исследований [ править | править код ]

Хотя для практического применения МАИ отсутствует необходимость специальной подготовки, основы метода преподают во многих учебных заведениях [2] [3] . Кроме того, этот метод широко применяется в сфере управления качеством и читается в рамках многих специализированных программ, таких как Six Sigma, Lean Six Sigma, и QFD [4] [5] [6] .

Около ста китайских университетов предлагают курсы по основам МАИ, и многие соискатели научных степеней выбирают МАИ в качестве объекта научных и диссертационных исследований. Опубликовано более 900 научных статей по данной тематике. Существует китайский научный журнал, специализирующийся в области МАИ [7] .

Раз в два года проводится Международный симпозиум, посвященный МАИ (International Symposium on Analytic Hierarchy Process, ISAHP), на котором встречаются как ученые, так и практики, работающие с МАИ. В 2007 году симпозиум проходил в Вальпараисо, Чили, где было представлено более 90 докладов ученых из 19 стран, включая США, Германию, Японию, Чили, Малайзию, и Непал [8] .

Методика применения МАИ [ править | править код ]

Метод анализа иерархий содержит процедуру синтеза приоритетов, вычисляемых на основе субъективных суждений экспертов. Число суждений может измеряться дюжинами или даже сотнями. Математические вычисления для задач небольшой размерности можно выполнить вручную или с помощью калькулятора, однако гораздо удобнее использовать программное обеспечение (ПО) для ввода и обработки суждений. Самый простой способ компьютерной поддержки — электронные таблицы, самое развитое ПО предусматривает применение специальных устройств для ввода суждений участниками процесса коллективного выбора.

Порядок применения МАИ:

Построение качественной модели проблемы в виде иерархии, включающей цель, альтернативные варианты достижения цели и критерии для оценки качества альтернатив.
Определение приоритетов всех элементов иерархии с использованием метода парных сравнений.
Синтез глобальных приоритетов альтернатив путём линейной свертки приоритетов элементов на иерархии.
Проверка суждений на согласованность.
Принятие решения на основе полученных результатов [9] .

Рассмотрим эти шаги подробнее.

Моделирование проблемы в виде иерархии [ править | править код ]

Первый шаг МАИ — построение иерархической структуры, объединяющей цель выбора, критерии, альтернативы и другие факторы, влияющие на выбор решения. Построение такой структуры помогает проанализировать все аспекты проблемы и глубже вникнуть в суть задачи. [9]

Определение иерархической структуры [ править | править код ]

Иерархическая структура — это графическое представление проблемы в виде перевернутого дерева, где каждый элемент, за исключением самого верхнего, зависит от одного или более выше расположенных элементов. Часто в различных организациях распределение полномочий, руководство и эффективные коммуникации между сотрудниками организованы в иерархической форме.

Иерархические структуры используются для лучшего понимания сложной реальности: мы раскладываем исследуемую проблему на составные части; затем разбиваем на составные части получившиеся элементы и т. д. На каждом шаге важно фокусировать внимание на понимании текущего элемента, временно абстрагируясь от всех прочих компонентов. При проведении подобного анализа приходит понимание всей сложности и многогранности исследуемого предмета.

В качестве примера можно привести иерархическую структуру, которая используется при обучении в медицинских вузах. В рамках изучения анатомии отдельно рассматривается костно-мышечная система (которая включает такие элементы, как руки и их составляющие: мышцы и кости), сердечно-сосудистая система (и её множественные уровни), нервная система (и её компоненты и подсистемы) и т. д. Степень детализации доходит до клеточного и молекулярного уровня. В конце изучения приходит понимание системы организма в целом, а также осознание того, какую роль в нем занимает каждая часть. С помощью подобного иерархического структурирования студенты приобретают всесторонние знания об анатомии.

Аналогичным образом, когда мы решаем сложную проблему, мы можем использовать иерархию как инструмент для обработки и восприятия больших объемов информации. По мере проектирования этой структуры формируется всё более полное понимание проблемы [9] .

Объяснение иерархических структур, используемых в МАИ [ править | править код ]

Иерархические структуры, используемые в МАИ, представляют собой инструмент для качественного моделирования сложных проблем. Вершиной иерархии является главная цель; элементы нижнего уровня представляют множество вариантов достижения цели (альтернатив); элементы промежуточных уровней соответствуют критериям или факторам, которые связывают цель с альтернативами.

Существуют специальные термины для описания иерархической структуры МАИ. Каждый уровень состоит из узлов. Элементы, исходящие из узла, принято называть его детьми (дочерними элементами). Элементы, из которых исходит узел, называются родительскими. Группы элементов, имеющие один и тот же родительский элемент, называются группами сравнения. Родительские элементы альтернатив, как правило, исходящие из различных групп сравнения, называются покрывающими критериями. Используя эти термины для описания представленной ниже диаграммы, можно сказать, что четыре критерия — это дети цели; в свою очередь, цель — это родительский элемент для любого из критериев. Каждая Альтернатива — это дочерний элемент каждого из включающих её критериев. Всего на диаграмме присутствует две группы сравнения: группа, состоящая из четырех критериев и группа, включающая три Альтернативы.

Вид любой иерархии МАИ будет зависеть не только от объективного характера рассматриваемой проблемы, но и от знаний, суждений, системы ценностей, мнений, желаний и т. п. участников процесса. Опубликованные описания применений МАИ часто включают в себя различные схемы и объяснения представленных иерархий [10] . Последовательное выполнение всех шагов МАИ предусматривает возможность изменения структуры иерархии, с целью включения в неё вновь появившихся, или ранее не считавшихся важными, критериев и Альтернатив [9] .

Расстановка приоритетов [ править | править код ]

После построения иерархии участники процесса используют МАИ для определения приоритетов всех узлов структуры. Информация для расстановки приоритетов собирается со всех участников и математически обрабатывается. В данном разделе приведена информация, на простом примере поясняющая процесс вычисления приоритетов.

Определение приоритетов и пояснения [ править | править код ]

Приоритеты — это числа, которые связаны с узлами иерархии. Они представляют собой относительные веса элементов в каждой группе. Подобно вероятностям, приоритеты — безразмерные величины, которые могут принимать значения от нуля до единицы. Чем больше величина приоритета, тем более значимым является соответствующий ему элемент. Сумма приоритетов элементов, подчиненных одному элементу выше лежащего уровня иерархии, равна единице. Приоритет цели по определению равен 1.0. Рассмотрим простой пример, поясняющий методику вычисления приоритетов.

На рисунке показана иерархия, в которой приоритеты всех элементов не устанавливались ЛПР. В таком случае по умолчанию приоритеты элементов считаются одинаковыми, то есть все четыре критерия имеют равную важность с точки зрения цели, а приоритеты всех альтернатив равны по всем критериями. Другими словами, альтернативы в этом примере неразличимы. Заметим, что сумма приоритетов элементов любого уровня, равна единице. Если бы альтернатив было две, то их приоритеты были бы равны 0.500, если бы критериев было 5, то приоритет каждого был бы равен 0.200. В этом простом примере приоритеты альтернатив по разным критериям могут не совпадать, что обычно и бывает на практике.

Приведем пример, в котором локальные приоритеты альтернатив по разным критериям не совпадают. Глобальные приоритеты альтернатив относительно цели вычисляются путём умножения локального приоритета каждой альтернативы на приоритет каждого критерия и суммирования по всем критериям.

Если приоритеты критериев изменятся, то изменятся значения глобальных приоритетов альтернатив, следовательно, может измениться их порядок. На рисунке показано решение данной задачи с изменившимися значениями приоритетов критериев, при этом наиболее предпочтительной альтернативой становится A3.

Рассчитаем вектор глобальных приоритетов. 1 страница

Читайте также:

A) борьба с браконьерами. 1 страница
A) борьба с браконьерами. 2 страница
A) борьба с браконьерами. 3 страница
A) борьба с браконьерами. 4 страница
A) борьба с браконьерами. 5 страница
A) борьба с браконьерами. 6 страница
Annotation 1 страница
Annotation 2 страница
Annotation 3 страница
Annotation 4 страница
Annotation 5 страница
Annotation 6 страница

Жанна.

Галина.

Светлана.

Елена.

Ольга.

Контрольный пример

Нужно произвести выбор секретаря из девушек, подавших резюме. Отбор девушек происходит по пяти критериям:

1. Знание делопроизводства.

3. Знание английского языка.

4. Знание компьютера.

5. Умение разговаривать по телефону.

Собеседование прошли пять девушек:

После собеседования получились следующее описание девушек:

Решение:

1.Строим иерархию (рис.5.1):

В1, В2, …, В5 – альтернативы Ольга, Елена, Светлана, Галина, Жанна.

КРИТЕРИИ	Внешность	Язык	Делопроизводство	Компьютер	Телефон
Внешность	1/5	1/5	1/6	1/6
Язык	1/3	1/3	1/3
Делопроизводство	1/2
Компьютер
Телефон	1/2	1/2

Сначала определяем оценки компонент собственного вектора. Так для критерия «Внешность» это будет:

(1 x 1/5 x 1/5 x 1/6 x 1/6)^(1/5) = 0,25654

0,25654 / 6,39069= 0,04014

Результаты заносим в табл. 5.3.

КРИТЕРИИ	Внешность	Язык	Делопроизв-во	Компьютер	Телефон	Оценки компонент собственного вектора	Нормализованные оценки вектора приоритета
Внешность	1/5	1/5	1/6	1/6	0,25654	0,04014
Язык	1/3	1/3	1/3	0,71226	0,11145
Делопроизводство	1/2	1,71877	0,26895
Компьютер	2,35216	0,36806
Телефон	1/2	1/2	1,35096	0,21140
Сумма:	6,39069

Рассчитаем Lmax (табл. 5.4):

Сумма по столбцам	23,00	10,20	4,03	2,50	5,50
Произведение суммы по столбцам и нормализованной оценки вектора приоритета	0,9233	1,1368	1,084	0,92	1,163	Сумма (Lmax): 5,2268

Ис = (5,2268-5)/(5-1) = 0,0567

ОС = 0,0567/1,12 = 5,06%

Дата добавления: 2015-05-09 ; Просмотров: 2670 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Оценка пригодности корпоративных приложений для миграции в облако

На простой вопрос — как узнать, подходит ли корпоративное приложение для работы в облаке — нет простого ответа. В данной статье автор демонстрирует пошаговый подход к оценке набора используемых приложений для определения пригодности корпоративных приложений для работы в облаке, основываясь на методике Analytic Hierarchy Process (AHP).

Облачные вычисления обещают несомненные преимущества для производственных приложений:

Они могут уменьшить затраты (например, позволяя развертывать и настраивать испытательную среду для приложений или предоставляя возможность добавлять и удалять вычислительные ресурсы по мере необходимости).
Они помогают быстрее обрабатывать большие объемы данных (за счет распределения рабочей нагрузки).
Они могут помочь быстрее реагировать на меняющиеся условия (за счет возможности применения бизнес-аналитики к более крупным объемам данных со сложной структурой с меньшим временем выполнения).

Но как узнать, подходит ли корпоративное приложение для работы в облаке?

Существуют различные аспекты (с точки зрения бизнеса, технологии, рисков), которые могут сильно влиять на общий успех перехода к облачным вычислениям на предприятии; это означает, что не существует единого для всех ответа на вопрос, подходит ли приложение для работы в облаке (я называю это » пригодностью «). Каждое предприятие должно оценить свой набор используемых приложений, основываясь на своих собственных бизнес-требованиях, технологической стратегии и готовности рисковать.

Перед принятием решения о переходе к облачным вычислениям необходимо задать себе некоторые вопросы:

Какие факторы нужно учесть при подготовке к переносу корпоративных приложений в облако? Как оценить различные конкурирующие приоритеты?
Как на основе бизнес-приоритетов и технической возможности идентифицировать приложения и сервисы, которые более всего подходят для миграции в облачную среду?
Как расставить приоритеты для корпоративных приложений и сервисов, чтобы постепенно перейти в облако? Как осуществить оценку объективно, а не на основании «внутреннего чутья»?
Каковы риски?

Помня об этих вопросах, я разработал подход к оценке набора используемых приложений для определения пригодности ваших корпоративных приложений для работы в облаке. Он основан на процессе Analytic Hierarchy Process (AHP).

AHP — это структурированная методика принятия сложных решений, помогающая пользователю вместо поиска » правильного» решения выделить «лучшее» решение для своей проблемы, ситуации и параметров. Идея этой методики впервые возникла в 1970 году. Процесс устроен просто:

Разложить проблему на ряд простых для понимания подпроблем. Приветствуется любая входная информация (будь то точные таблицы данных или грубые догадки), если она имеет отношение к рассматриваемой ситуации.
Оценить элементы, сравнивая их каждый с каждым попарно. Это можно сделать, используя конкретные факты или суждения, — вам нужно оценить относительную важность каждого элемента.
Назначить числовое значение каждой оценке, что позволит сравнивать элементы друг с другом на протяжении всего жизненного цикла процесса решения проблемы.
Рассчитать для каждого альтернативного решения числовые приоритеты; они представляют относительную способность каждой альтернативы достичь поставленной цели.

В данной статье я подробно рассмотрю процесс AHP и продемонстрирую, как применить этот подход при принятии решения относительно того, подходит ваше корпоративное приложение для реализации в облаке или нет. Поскольку общие принципы всех облачных систем одинаковы, эта методика должна быть полезной независимо от выбранной вами облачной платформы (или платформ).

На рисунке 1 продемонстрирован оценочный подход в виде высокоуровневой блок-схемы.

Этот подход представляет собой многомерную статистическую оценку; корпоративные приложения оцениваются в трех измерениях:

Бизнес-ценность . Какую бизнес-ценность может получить организация, переместив приложения в облако?
Техническая возможность . Реально ли перенести приложения в облако?
Степень риска . Каков риск переноса приложений в облако?

Каждое из этих измерений имеет решающее значение для принятия положительного или отрицательного решения относительно переноса приложений в облако. Например, приложение может получить высокие оценки по бизнес-ценности и технической возможности, но оно может не быть хорошим кандидатом на перенос в облако, если уровень риска превышает допустимый для конкретного предприятия.

Оценка приложения в каждом из этих измерений представляет собой многофакторный анализ решений (multi-criteria decision analysis — MCDA); AHP — это один из методов, используемых в MCDA. AHP включает в себя разработку различных альтернатив на основе различных критериев, причем некоторые из них могут конфликтовать с другими альтернативами, а некоторые имеют противоположную природу (качественно или количественно) или противоположное влияние (позитивное или негативное) на общую применимость.

Методы, используемые в AHP, определяют относительный приоритет для данного набора критериев по определенной шкале. По сравнению со многими другими MCDA-методами AHP имеет ряд преимуществ:

AHP предоставляет комплексную структуру для комбинирования количественных и качественных критериев в процессе принятия решений.
AHP предоставляет возможность оценить непротиворечивость в процессе табличного анализа; это способствует устранению аномалий и повышению объективности.

Стоит также отметить, что из процесса оценки с самого начала исключаются те приложения, которые явно не подходят для работы в облаке. Внутренние и внешние приложения разделяются и оцениваются по отдельности, поскольку имеют разную природу и значение. Внутренние приложения — это приложения, доступ к которым осуществляется только внутри предприятия и которые защищены сетевым экраном; к внешним приложениям можно обратиться и в обход сетевого экрана. Аргументом в пользу того, что каждый тип приложений заслуживает отдельного рассмотрения, является тот факт, что вопросы безопасности намного более актуальны для внешних приложений, чем для внутренних.

Давайте применим AHP для оценки пригодности набора приложений для работы в облаке.

Процесс использования AHP для оценки пригодности приложения для работы в облаке состоит из нескольких компонентов (или шагов). К ним относятся:

Определение иерархии критериев.
Определение приоритета критериев.
Оценка приложения по набору критериев.
Вычисление общей AHP-оценки.

Каждое из представленных мной измерений (бинес-ценность, техническая возможность и степень риска) имеет несколько критериев; они в свою очередь могут иметь несколько уровней модульных подкритериев (рисунок 2).

Критерии, принадлежащие различным измерениям, структурированы в иерархию уровней в соответствии с концепцией AHP. На рисунке 2 показана иерархическая структура для оценки технической возможности.

Помните, что критерии и подкритерии могут быть как количественными, так и качественными. Например, «Количество внешних систем» — это количественный критерий, тогда как «Четко определенная точка интеграции» — качественный.

Кластер критериев и их подкритериев называется группой критериев . Например, на рисунке 2 критерий «Дизайн приложения» и два его подкритерия «Слабое связывание» и «Виртуализация» принадлежат одной и той же группе, состоящей из трех элементов.

На рисунке 3 представлен пример списка иерархии критериев оценки для всех трех измерений, своего рода дерево критериев. Хотя критерии и подкритерии общего характера можно использовать повторно, некоторые критерии необходимо настраивать в соответствии с контекстом предприятия.

Я расскажу, как использовать технические критерии и подкритерии, чтобы продемонстрировать действия, применяемые при оценке технической возможности для трех примеров приложений.

Различным критериям присваиваются относительные приоритеты от 1 до 9 в соответствии с AHP-шкалой (таблица 1).

1 Одинаковая важность Два элемента одинаково участвуют в достижении цели 3 Умеренная важность Один элемент немного предпочтительнее другого 5 Серьезная важность Один элемент предпочтительнее другого 7 Очень важен Один элемент намного предпочтительнее другого 9 Чрезвычайная важность Один элемент чрезвычайно предпочтительнее другого 2, 4, 6, 8 Промежуточные значения

Сначала определяются приоритеты для критериев, а затем для индивидуальных подкритериев каждого критерия. Сумма приоритетов индивидуальных критериев в определенном уровне нормируется на единицу.

Подкритерий имеет как локальный, так и глобальный приоритет. Глобальный приоритет — это произведение его собственного приоритета (локальный приоритет) и приоритета родительского критерия. Таким образом, глобальный приоритет критерия «Количество внешних систем» является произведением его локального приоритета и приоритета критерия «Простота интеграции».

В таблице 2 приведена оценка относительного приоритета для примера технического критерия уровня 1.

Простота интеграции (ПИ) 1 1 0.5 0.2 0.1075 Простота миграции (ПМ) 1 1 0.33 0.2 0.0989 Технологический стек (ТС) 2 3 1 0.33 0.2304 Дизайн приложения (ДП) 5 5 3 1 0.5633 Коэффициент непротиворечивости 0.0127

Все диагональные элементы матрицы равны 1 (элементы сравниваются сами с собой). Сравнения выполнены только в верхнем треугольнике матрицы; значения в нижнем треугольнике матрицы эквивалентны значениям в верхнем треугольнике.

Например, важность технологического стека (ТС) в два раза больше простоты использования (ПИ). Согласно методологии AHP рассчитывается список относительных приоритетов и коэффициент непротиворечивости. Коэффициент непротиворечивости помогает оценить непротиворечивость попарного сравнения.

Аналогично, для всех критериев и подкритериев рассчитывается относительный приоритет. Как показано в таблице 3, глобальный приоритет подкритерия представляет собой произведение его локального приоритета и родительского приоритета. Таким образом, для критерия «Количество внешних систем (ВС)» глобальный приоритет равен произведению его локального приоритета (0.109586) и приоритета критерия «Простота интеграции» (0.1075).

Количество внешних систем (ВС) 1 0.333 0.2 0.10959 0.0117790 Четко определенная точка интеграции (ТИ) 3 1 0.5 0.30915 0.0332293 Количество устройств для интеграции (УИ) 5 2 1 0.58126 0.0624777 Коэффициент непротиворечивости 0.00319

На этом шаге мы рассмотрим оценку корпоративного приложения по количественному и качественному критериям.

Оценка по количественному критерию
При оценке приложения по количественному критерию приложения сравниваются друг с другом с учетом количественного значения критерия:

По критерию, имеющему отрицательный эффект, относительный балл приложения рассчитывается путем определения обратных значений и последующей их нормализации. Обратное значение — это мультипликативная инверсия числа; обратное значение числа x равно 1 / x .

В таблице 4 продемонстрирована ситуация, когда критерий «Количество внешних систем» оказывает отрицательное воздействие; с увеличением количества внешних систем количественный «балл» критерия «Простота использования» уменьшается. Таким образом, вы можете увидеть относительные баллы трех приложений, которые должны интегрироваться с 5, 3 и 2 внешними системами соответственно.

Обратное значение (отрицательный эффект)

Приложение 1 5 0.20 0.194 Приложение 2 3 0.33 0.323 Приложение 3 2 0.50 0.484

Оценка по качественному критерию
Для качественного критерия относительный балл приложения рассчитывается путем попарного сравнения с использованием AHP-шкалы (от 1 до 9). Процесс аналогичен определению приоритетов для критерия.

Общий AHP-балл приложения для измерения рассчитывается как сумма произведения его относительного приоритета по каждому критерию и относительного приоритета соответствующего критерия. На рисунке 4 приведена формула.

S x — AHP-балл для x -го приложения;
M — число групп критериев;
N i — число элементов в i -ой группе критериев;
P i — значение приоритета i -ой группы критериев;
p ij — значение приоритета j -го критерия, принадлежащего i -ой группе критериев;
s ijx — балл сравнения x -го приложения по j -му критерию в i -ой группе критериев.

Прежде чем завершить данную статью, мне бы хотелось предоставить высокоуровневый перечень действий, которые нужно выполнить при использовании AHP для оценки пригодности набора ваших корпоративных приложений для работы в облачной среде:

Лучшие брокеры без обмана

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

Определение иерархии критериев:

Определение иерархии критериев для каждого измерения.
Настройка иерархии на корпоративный контекст.

Определение приоритета критериев:

Определение относительной важности одного критерия по сравнению с другим путем попарного сравнения.
Определение локального приоритета для всех критериев.
Определение глобального приоритета для всех подкритериев.

Определение балла приложения для критериев:

Определение относительной пригодности приложений-кандидатов по каждому критерию путем попарного сравнения.
Определение относительного балла приложений-кандидатов по каждому критерию.
Для критериев с отрицательным эффектом использовать обратное значение для определения балла.

Определение AHP-балла:

Определение общего AHP-балла для приложений-кандидатов при помощи формулы, приведенной на рисунке 4.

Мне бы хотелось завершить статью подведением итогов оценки. После выполнения AHP-оценки для всех трех измерений баллы приложений можно сопоставить в матрице решений, пример которой представлен в таблице 5. Группа в верхней части матрицы наиболее подходит для развертывания в облаке; каждая последующая группа менее пригодна для миграции в облако.

Матрица даст целостное представление о результатах переноса в облако различных корпоративных приложений для разных измерений и поможет в принятии обоснованного решения.

Балл приложения: Бизнес-ценность

Балл приложения: Техническая возможность

Балл приложения: Степень риска

Высокая Высокая Низкая Подходят по всем измерениям . Приложения этой группы больше всего подходят для переноса в облако; их балл положителен по всем измерениям. Высокая Низкая Низкая Подходят по двум измерениям . Приложения в этой группе также пригодны для облачных вычислений; их балл положителен по крайней мере в двух измерениях. Низкая Высокая Низкая Подходят по двум измерениям . Высокая Высокая Низкая Подходят по двум измерениям . Низкая Низкая Низкая Подходят по одному измерению . Приложения в этой группе не являются идеальными кандидатами; их балл положителен только в одном измерении. Высокая Низкая Высокая Подходят по одному измерению. Низкая Высокая Высокая Подходят по одному измерению. Низкая Низкая Высокая Не подходят ни по одному измерению . Приложения этой группы лучше всего оставить «как есть»; их балл не подходит ни по одному измерению.

Поскольку облачные вычисления привносят определенные проблемы и риски, каждое предприятие, прежде чем отправляться в облака, должно оценить свой набор приложений, основываясь на своих бизнес-требованиях, технологической стратегии и готовности рисковать. Рассмотрев процесс оценки, включающий много конкурирующих критериев с различной природой, эффектами и приоритетами, я продемонстрировал применение многомерного статистического подхода с использованием Analytic Hierarchy Process (AHP) для поиска корпоративных приложений, которые можно перенести в облако.

Пожалуй лучшая стратегия для Форекс и Фортс

Опубликовано 22 Июн 2020 автор: Максим 5 154 пока нет комментариев.

Начало этой стратегии дляФорекс и ФОРТС было положено где то в 2008 м году. Именно тогда Джеймс Гаррет
сотворил эту стратегию основанную наопорных линиях. Даже стратегия
использовалась но она никак не была формализована и использовалась её создателем на
уровне интуиции и его собственного видения рынка.
Начиная с весны 2014 го года мы стали применять опорные линии на рынке ФОРТС, и
они зарекомендовали себя в виде достаточно успешной стратегии .

Довольно долго не удавалось как то вписать всё это в более менее читабельные правила, но к осени 2014
года наконец удалось разработать список приемлимых правил для торговли. Начиная
с осени было проведено несколько пробных попыток научить кого либо торговать по
данной стратегии, и попытки оказались так же вполне успешными.
Конечно люди которые получили стратегию в качестве эксперимента не были
случайными лдьми. Все они довольно опытные трейдеры с достаточно большим
стажем. Зато эксперименты по обучению не только позволили добиться хорошей
обучаемости, но и позволили получить общую оценку новой стратегии. И вот теперь
основываясь на положительных отзывах трейдеров, а так же на том, что курс
дейстительно достаточен для обучения биржевой торговле, мы наконец то открываем
эту стратегию людям.

ОРИОН 3 на самом деле является одной из лучших стратегий на Фортс и Форекс

Основой стратегии являются опорные линии. Для начала определимся когда и как
рисуются опорные линии.
Опорная линия рисуется только на основании пробитого экстремума, сразу после его
пробития.

Опорные или трендовые линии.

Главное, что я обычно слышу от человека, который впервые начинает изучать
стратегию, это восклицание типа:
Но это же обычные трендовые линии.
Это и так и не так одновременно. Давайте попробуем разобраться по порядку.

Трендовая линия.

Трендовая линия это собственно линия тренда. Она итак же считается линией
поддержки — сопротивления. Обычно трендовая линия это скорее не одна линия, а канал
который рисуется по максимумам и минимумам направленного движения цены. Ну и
так как направление цены бывает одно то трендовая линия обыкновенно не
перерисовывается. Трендовая линия изменяется если появляется какой-то аномальный
всплеск но не более того.

Опорная линия.

Опорная линия это линия проведённая на противоположной стороне тренда по двум
последним экстремумам.
Её основное назначение не указывать направление тренда а находить точки разворота.
При этом точки разворота могут находиться даже внутри тренда.

Самое главное отличие в том что опорные линии не показывают даже микро тренды.
Опорные линии показывают только разворот рынка. Трендовая линия рисуется в самом
начале тренда и как правило по ней можно предсказать развитие тренда. А опорная
линия рисуется уже после того как событие образования микро тренда уже свершилось.

Признаки разворота

Основным признаком разворота конечно является пробой опорной линии. Однако
помимо этого существуют и другие косвенные признаки по которым можно определить,
что сейчас будет разворот. В принципе это достаточно известные паттерны.

Во первых конечно не обновился Хай (или Лоу если работаем вниз). В нормальных
условиях тренд это когда постоянно (на каждой коррекции) обновляются экстремумы
максимумов и минимумов. И первым признаком того, что то идёт не так является не
обновление экстремума по направлению движения тренда. Этот признак довольно
надёжен. Правда бывает, что рынок разворачивается без объявления войны на каких-то
новостях или просто с приходом большого продавца, но это довольно редко. Однако
если вы видите, что перестал обновляться экстремум в направлении движения то это
важный признак начала разворота.

Второй признак не такой уж сильный однако он так же может заранее указать на
окончание тренда. Происходит это когда коррекция пробивает уровень предыдущего
максимума. Скорее всего далее последует наш первый признак и рынок развернётся.

Схематически я нарисовал эти признаки разворота

Входы и выходы

Теперь я покажу и расскажу входы и выходы на реальном графике. Я специально
подобрал довольно сложный день в котором есть разные моменты. Это сделано для того
чтобы показать именно сложности и охватить все возможные варианты. Смотрим
картинку и читаем.

Вход 1

Начну я именно с этого момента потому что это классика. Это обычный стандартный
вход, но я хотел бы остановиться на особенностях данного входа. Но перед тем как
начать описание собственно входа я хочу остановиться на одном важном моменте.

Вы должны понять и принять то, что первый трейд мы всегда пропускаем. почему? Да
всё очень просто. Для того чтобы совершить первый вход нам надо найти разворот. А
как его найти если нет опорной линии? Никак. А для того чтобы была опорная линия
нужно её где то провести. А для этого нужен тренд, и только с разворота этого тренда
мы можем войти на пробой этой самой опорной линии.

Тут возникает первая сложность. Начинающие торговать опоры всегда думают
примерно так: «А вот какой огромный тренд, цена прошла своё, и теперь не будет
разворота, я всё пропустил (потерял)» ну или что то подобное. Так вот фигня то всё. Чем
больше тренд тем сильнее коррекция после него и на этой коррекции мы уже будем
работать. Если после оной коррекции тренд продолжится то мы опять таки уже будем
работать и успеем в продолжение тренда. Поэтому не нужно изобретать какие-то
сложности для себя.

Первый тренд мы всегда пропускаем и на этом остановимся.

Ну а теперь все-таки переходим непосредственно ко входу 1.

Вход был довольно простой, если присмотреться внимательно то хорошо видно, что
обновив максимум цена вернулась и на пробое опорной линии уже явно было видно,
что цена опустилась ниже предыдущего максимума. Это если вы помните из
предыдущего описания является одним из признаков разворота.

Теория вышеозначенного признака предельно проста. Если вы присмотритесь к графику
то увидите, что максимум вроде как обновился но как то довольно невнятно. Ну пробило
там пунктов 10 одной буквально свечой и движение развернулось и пошло вниз. Что бы
это могло означать? А это просто вынесли стопы какого-то уровня. Довольно часто так
действует крупный игрок. Но с теорией мы будем знакомиться в специальном разделе а
тут только практика.
И так стопы повыносили и теперь можно отправляться вниз. Ну вот и мы пойдём на
этом движении тоже вниз после того как рынок пробьёт нашу опорную линию.

Выход 1, вход 2

Ничего особенно мудрого в этом нет. Как мы можем заметить история с выносом стопов
повторилась и нам стало быть пора выходить. Заработали мы немного (около 7 — 6
пунктов) но что взяли то наше. Выходим после явного пробоя опорной линии и тут же
входим в Бай.

Выход 2 вход 3

Снова видим повторение нашей истории с выносом стопов и опять разворачиваемся.
Справедливости ради нужно признать, что на этом развороте я потерял немного из за
довольно большой комиссии брокера. Получил я прибыль 2 пункта но у меня два пункта
составляет комиссия брокера и ещё 50 копеек с контракта комиссия биржи за скальпинг,
поэтому выходит, что я заработал как бы -0.5 пункта. Но такой узкий флет случается
нечасто и спишем данную потерю на неизбежные издержки торговли.

Вход и выход 3

Тут так же есть интересный момент на котором я бы хотел остановить ваше внимание.
Как вы видите опорной линии там попросту нет. Почему? Потому что нет пробоя
минимума. А когда этот пробой случился то уже как бы поздно рисовать опорку.
Опорная линии всегда рисуется ПОСЛЕ того как обновится минимум или максимум на
тренде.
Это крайне важный момент который все должны запомнить раз и навсегда.

Так же этот момент важен потому что стоп нельзя трогать до появления опорной линии.
Про БУ я расскажу позднее а пока просто запомните, что =опорная линия проводится
только после того как будет обновлен минимум (максимум) а никак не раньше этого
момента.

Выход из сделки 3 тоже имеет свою особенность В принципе можно было выйти на
свече которая идёт вверх сразу после падающей. Это был бы неплохой выход но никто
нам не дает гарантии что тренд не продолжится и тогда мы могли бы потерять прибыль,
поэтому я решил дождаться окончания коррекции и следующего движения вниз, а как
только стало понятно, что движение вниз не обновляет минимум я сразу вышел.

Техника выхода в данной ситуации может быть разная но однозначно что после такого
сильного движения продолжения если оно будет то будет по силе сопоставимо с
движением. А когда вы увидели, что дальше пошло какое-то вялое невнятное движение
вниз и минимум остался не обновлённым то в рынке дальше делать точно нечего.

Стопы

Стоплос
Во первых я напомню всем очень правильную и важную истину которая непреложна в
любой момент и для любого рынка инструмента и вообще для трейдинга. Истина это
очень проста. Лосей надо резать пока маленькие, пока они не превратились в огромного
красивого оленя с ветвистыми рогами который вполне способен зарезать собственно
вас.
Отсюда берём простейшее управление капиталом которое заключается в получении
минимальных потерь и при этом получении максимальной прибыли. Начальный стоп
мы будем ставить не более 10 пунктов. Однако в случае если позволяет ваш брокер (тут
конечно речь о ДЦ ибо брокер позволяет вообще всё) начальный стоп может быть сразу
после открытия перемещён на один пункт дальше ближайшего фрактала.

То есть мы скажем открыли позицию и наш стоп 10 пунктов выставился на автомате, но
у нас от позиции до ближайшего фрактала расстояние 5 пунктов. Тогда мы смело
двигаем стоп под фрактал — 1 пункт на биржевой шум.

Смысл тут очень простой. Мы вошли в рынок с мыслью что нас ожидает движение.
Некоторый мини тренд. Но при тренде (даже минимальном) у нас должны обновляться
максимумы и минимумы. Фрактал как раз и является максимумом или минимумом на
тренде и значит если цена откатится дальше нашего фрактала то это не тренд.

Это означает что мы ошиблись в наших оценках рынка и нефиг тогда там делать.В
противно случае, ели фрактал находится от цены открытия дальше чем на 10 пунктов
то стоп никуда не двигаем. Сидим спокойно и ждём нового фрактала и возможности
нарисовать опорную линию.

Профит

По поводу профита однозначного ответа нет. Есть три варианта которые вы должны для
себя выбрать в зависимости от ваших личных качеств. Люди бывают разные. Кто то
терпелив или просто исполнителен по своей природе (или просто глубокий пофигист) и
для таких людей подойдёт первый вариант который подходит и лично мне. Я вообще не
пользуюсь профитом а выходу из сделки исключительно руководствуясь опорной
линией.

К недостаткам этого варианта можно отнести то, что приходится постоянно следить за
своей позицией и иногда довольно долго высиживать пробой опорной линии. Это не так
просто как может показаться на первый взгляд и такой вариант подходит далеко не всем.

Большой профит

По сути это модификация первого варианта. Давно известно, что цены внутри дня
проходят какое-то обычное для рынка расстояние. В частности для сырой нефти это
расстояние равно 50 пунктов, для фьючерса Сбербанка 35 пунктов. Ну вот такой
примерно профит и выставляется изначально. Но такие тренды бывают совсем не часто
(от одного до трёх в день) а во всё остальное время мы так же рисуем опорные линии и
точно так же выходим по этим опорным линиям как и в первом варианте.
Достоинства такого метода в том что довольно часто прибыль на тренде, когда таковой
случится, бывает больше, чем при выходе по чистой опорной линии.
А вот недостатки всё те же что и в первом варианте. Надо довольно долго и терпеливо
высиживать сделку. Но ко всему этому добавляется ещё и то что иногда бывают
довольно мощные тренды которые позволяют получить на опорной более большую
прибыль. Не часто такое бывает (может и раз в неделю) но бывает.

Маленький профит

Это чисто скальперская техника которая как нельзя лучше подходит людям нетерпимым
к своим потерям. Тут практически не бывает ситуации когда сделка кроется вручную.
Так же этот метод подойдёт людям которые не любят долго ждать и (или) боятся что то
напортачить технически.

В данном варианте профит составляет те же 10 пунктов что и стоп но с добавлением
цены комиссии. Например в компании EXNESS комиссия составляет 1.3 пункта и
значит профит там надо ставить на уровень 12 пунктов.

По началу кажется, что потери от недобора на больших движениях будут огромны и
такой метод будет наименее доходным но на самом деле это не совсем так. Да при
большом движении, довольно много денег теряется потому что мы берём только самый
скальп движения, но тут надо помнить, что рынок гораздо больше времени проводит во
флете чем в тренде. А вот во флете как раз небольшой фиксированный профит
однозначно выигрывает по прибыли относительно методик описанных выше.

Техника рисования опорных линий на реальном графике

Пробой опорной линии это когда за линией начался новый бар.
Но не всегда это бывает четко понятно. Поэтому я хочу пояснить на реальном графике
один из спорных моментов на который люди частенько попадают.
На первом рисунке видно, что опора построена по довольно-таки левому экстремуму.
То есть вроде как был фрактал (технически) но он какой-то невнятный и непонятный.
Пробой так же не очень уверенный. Заскочило за опору и потом опять вернулось назад.
Встает вопрос что делать в такой ситуации? В такой ситуации я рисую линию на уровне
предыдущего экстремума по тренду и смотрю что будет дальше. Если линия
пробивается то я перерисовываю опорную по новому экстремуму.

А вот и продолжение этой ситуации. Здесь мы можем видеть, что пробой так и не
состоялся и образовался новый экстремум. Переносим нашу линию на новый экстремум
и ждём.

На следующей картинке видно, что в этот раз пробой всё-таки состоялся. Кроме того у
нас не обновился максимум. Это значит, что нам пора входить в рынок.

Ещё один момент в продолжение вышеописанного.
Как мы можем заметить у нас уже довольно большой доход но опорную линию провести
негде. Просто не создается экстремум а рынок падает ниже и ниже.
В этом случае в качестве второй точки для опоры может послужить МА (55 ЕМА) как
это указано на рисунке.

ВАЖНО.

По такой опоре разворачиваться нельзя. Можно только выходить переходя в БУ.

Как можно заметить из дальнейшего развития событий наша опора прошла практически
там, где нам и надо было её нарисовать если бы мы дождались экстремума. Я уже не раз
замечал такое когда рисуешь опору по МАшке после большого движения на начале
коррекции.

Экстремум

Сразу прошу заметить, что само слово «Экстремум» применительно к торговле на бирже
это моя выдумка. То есть то явление которое я сейчас опишу экстремумом называю
только я. Возможно кто то другой называет это как то иначе. Так же вполне вероятно,
что в академическом трейдинге (там, где всё правильно и по науке) для этого явления
существует какое-то уже название.

На бирже с лёгкой руки Билла Вильямса (дальше БВ) используется слово фрактал.
Фрактал по определению БВ комбинация из минимум пяти баров средний из которых
Возвышается над остальными. Тут понятно, что если фрактал вверх то возвышается а
ежили вниз то он ниже остальных. Это слово сильно прижилось в торговле не смотря
на то что в общем то это ошибка.

Дело в том что фрактал (строго говоря языком высшей математики) вообще то это
любая часть которая содержит признаки своего родителя. То есть отрезок это часть
прямой линии и так как отрезок тоже прямой то стало быть это фрактал. То же самое
относится например к предметам. Ну скажем автомобиль (любой) средство
передвижения или перемещения. Он состоит из кабины мотора и колёс (ну так грубо) а
стало быть все они фракталы. Дети так же фракталы своих родителей, гаражи фракталы
домов и так далее. Собственно на фрактальности основана система объектного
ориентированного программирования и много чего ещё.

Кроме этого существуют фракталы на пример у дерева. Каждая веточка это фрактал…
И вот тут прошу отметить что фрактал может быть веточка а может быть узел из
которого она (веточка растёт) ибо и то и другое повторяется копируя свойства
предыдущего.

Однако вернёмся в торговлю.
Собственно БВ не то чтобы ошибку совершил. Он совершенно правильно назвал
образования из баров с вершинами фракталом. Они повторяются на графике довольно
часто и хорошо идентифицируются при этом и естественно по сути это фракталы. И все
бы было бы классно если бы не две вещи.

Во первых фракталы на бирже существуют и другие. Ну скажем тот же бар в
отдельности так же есть не что иное как фрактал или скажем просто трейд (движение
без коррекции) это тоже фрактал.

Во вторых всё бы было бы ладно если бы на каждом фрактале происходил бы разворот
рынка. А то ведь часто бывает, что вот идёт тренд куда то и бац две свечи ниже
предыдущей. Нормальное явление. Рынок скорректировался. Фрактал это? Конечно это
фрактал БВ и индикатор соответствующий вам так и укажет. Но вот дальше рынок
одумался и пошёл дальше в предыдущем направлении оставив этот фрактал просто
загогулиной на рыночном графике…

И вот в этот момент возникает некоторая непонятка. Дело в том что моя стратегия
работает с разворотов рынка. Так то вроде бы они тоже фракталы но никак не получится
в моей стратегии использовать именно фракталы БВ так как не каждый такой фрактал
мне нужен а только тот на котором рынок развернулся и создал явную хорошо заметную
коррекцию. Именно с этой коррекции я предполагаю работать а БВ приучил всех что
фракталы это пять свечей средняя из которых торчит…
Что делать? Как объяснить кому то что именно я имею в виду? Согласитесь объяснение
фрактал но не вот этот фрактал а вот тот фрактал выглядит как то не очень понятно и
доступно. Вот собственно я и обозвал разворотные фракталы экстремумами…

Потом это слово прижилось и так же экстремумами стали называться и горбы на АО
или MACD… Ну просто слово «горб» как то некрасиво звучит а экстремум вроде и
красиво да и суть явления вполне себе передает. Экстремум ведь по сути и есть
некоторый локальный минимум или максимум.

Вот так. И ничего особенно мудрого в слове экстремум нету.
Чтобы ещё понятнее было покажу на рисунке. Как видите фракталов тут толпа целая а
экстремумы я нарисовал кружочками. Обратите внимание на то что экстремум не всегда
один фрактал. Бывает и несколько. Но экстремум всегда локальный разворот рынка .

Что такое стоп и куда его ставить?

Для начала давайте поговорим о стоп лоссе. На вопрос которым озаглавлен этот пост можно получить
множество ответов. Тут нет совсем уж неопытных начинающих и все в целом понимают что стоп это
защитная остановка. Он нужен для того чтобы не потерять слишком много и так далее. Но вот вопрос
о том куда ставить стоп вызовет массу ответов. Те кто изучал наследие скажут что это некоторая
среднестатистическая величина расстояния на которой как теоретически просто так не сорвёт. Но в
Наседии есть несколько моментов.

Во первых там есть не только фиксированный стоп а ещё и профит так же фиксированный. Этот
профит составляет 2.5 стопа. Во вторых там используется несколько инструментов по которым
наработка шла довольно продолжительное время. А вот сейчас мы попали в ситуацию когда
инструментов не важно какое количество. Инструменты разные и наработки по все инструментам
естественно нет. Кроме того мы находимся в состоянии большого падения рынка а значит увеличенной
волатильности. Что делать со стопом в такой сложной ситуации? На самом деле ситуация сложна
только на первый взгляд. Давайте разбираться по порядку.

Всегда входя в сделку мы предполагаем какой то исход. В нашем случае мы должны увидеть движение
в направлении открытия сделки, потом коррекцию вызванную техническими причинами (срыв стопов
предыдущего тренда) и продолжение движения вызванное этим срывом и нарастанием
заинтересованности толпы в нашем направлении. Мы просто вошли раньше многих других распознав
заранее настроения рынка.

Таким образом мы имеем некоторый примерный план развития ситуации. Значит если ситуация будет
развиваться как то не так то мы ошиблись в нашем прогнозе. Ничего страшного в этом нет. Для этого
и нужен наш стоп лосс. И стало быть ставить его мы можем просто туда где явно видно что что то идёт
не так как надо. Где это может быть?

Во первых нужно посмотреть нет ли вблизи стопа какого то фрактала. Изначальный стоп у нас на
нефти 10 пунктов но если до фрактала всего 3-5 пунктов то есть смысла стоп перенести на тик за
фрактал. Вы скажете слишком близко? Но я возражу вам потому, что если пробит фрактал с которого
началось движение то ведь наверно нет никакого движения и наш стоп ошибка. Разве не так? Если
движение есть то оно есть а если что то куда то дёрнулось а потом вернулось то нет никакого движения
и сидеть ждать большого лося нет никакого смысла.

Так же ориентирами для стопа могут быть МА или пробойный бар. С МА всё понятно и такая ситуация
не часто бывает а вот с пробойным баром думаю надо пояснить. На рисунке 1 вы видите тренд в
который мы входили в Бай а в конце тренда развернулись в Селл. Так вот при входе в БАЙ рассояние
которое прошол бар до пробоя опорной линии достаточно большое. Кроме того там был некий
небольшой фрактал на более низком ТФ. В таком случае вполне можно поставить стоп на минимум
пробойного бара. Вероятность того, что этот стоп сорвёт крайне мала особенно по причине
образования фрактала.

А вот вверху, при входе в Селл опору пробило два больших бара (длинных) И у пробойного бара (того
который собственно пробил опорку) перед опорной линией расстояние очень маленькое. Никакого
фрактала так же не наблюдается. В этом случае точкой для установки стоп лосса может служить
максимум предыдущего бара.

К сожалению эти методики не всегда можно применить. Не всегда опора пробивается длинным баром
и вовсе не всегда рядом есть какие нибудь фракталы за которые можно спрятаться. В этих случаях нам
придётся пользоваться тем самым среднестатистическим стопом с которым мы начинаем нашу сделку.
Размер этого стопа разный для разных инструментов. Для нефти 10 — 15 пунктов. Для фьючерса РТС
100 — 150 пунктов. Для Сбербанка 7-12 пунктов.
Остается один только вопрос. почему я написал не один а два вида стоплосса. почему на нефти 10 -15
пунктов. Ответ очень простой. Есть агрессивная торговля при которой мы работаем минимальными
стопами сопоставимыми с биржевым шумом. При этом трейдер должен не бояться стопов и уметь
брать максимально возможную прибыль. Всегда можно перезайти в сделку и получение лишнего
небольшого стопа не является критичным. В этом случае на нефти стоп может быть 10 или даже 5
пунктов. Но к несчастью на первых порах никто не может выдержать и досидеть до большого профита
и по этому лучше все таки обеспечить себе максимально надёжный стоп. Это естественно увеличит
количество прибыльных позиций потому что даст цене больше места для маневра. Для таких случаев
как раз и нужен второй уровень стопа в 15 тиков.

Однако для обоих случаев (как агрессивной так и защищённой торговли) существует одно важнейшее
основополагающее правило. НИКОГДА нельз двигать стоп в бОльшую сторону. То есть если вы
решили сегодня торговать агрессивно и ставите стоп на уровень 10 пунктов то вы должны торговать
так весь день и независимо от того что вам кажется что то, увеличивать стоп нельзя. Тем более нельзя
двигать стоп в бОльшую сторону если вы торгуете в максимально защищённом режиме (стоп 15
пунктов).

Агрессивный безубыток
Скальпинг штука очень быстрая, но зато сделок очень много. Кроме того сделки по скальпингу
позволяют иметь отношение стоп/прибыль от 3х и выше. Иногда мы ловим тренд и тогда у нас может
получиться это отношение больше 10ти. Но такие расклады совершенно не означают что мы должны
иметь большое количество стопов, ведь всегда можно перейти в БУ. Надеюсь никому не надо пояснять
что БУ лучше чем даже маленкий стоп.

Для начала определим что есть безубыток. Кроме того что цена прошла в нужном направлении надо
ещё так же чтобы мы отработали комиссию. Тут понятно что у кого то это просто комиссия, у других
это спред, но суть дела не меняется. Безубыток находится там где в случае вылета ордера по стопу мы
получаем 0 или незначительную прибыль.

Когда переходить в безубыток? Этот вопрос мучает всех и для того чтобы на него ответить давайте
снова обратимся к нашей установке в момент открытия ордера.
Мы понимаем что сделка открывается раньше «толпы». В этом есть как преимущества так и
недостатки.

Основным преимуществом такого открытия является то что мы можем обеспечить минимальный
стоплосс для своей сделки. Это происходит потому что толпа ещё не начала реагировать на движение
и шум направлен в нашем направлении. Волатильность в этот момент наименьшая, особенно против
нас. Отсюда и минимальные расстояния по стопу. А вот когда толпа начнёт реагировать и входить в
сделку образуется как бы противодействие движению и волатильность против нас всегда возрастает.В
этом основной недостаток Наследия. Там сделка открывается на пробой экстремума после коррекции,
а там (за экстремумом) огромная куча стопов. Вы спросите чьи там стопы ведь? А там куча народу
которая свято верит в то что это не коррекция и трень продолжится (мы ж влезли с разворота). Так же
там те кто перепутал размер рынка. Ну и куча начинающих которым не терпится слить депозит и они
суются в любое движение без особенных рассуждений. Как вы понимаете все эти люди (ну может
кроме совсем отмороженных новичков) поставили свои стопа туда… куда поставили свои стопа и мы
с вами. То есть на ближайший фрактал. Вынос этих стопов вызывает волатильное движение против
начавшегося тренда и по этой причине никак нельзя в Наследии сделать минимальный стоп.

Но мы с вами в иной ситуации. Мы вошли до всего того месилова и по этому мы можем себе позволить
просто мизерные стопы на уровне биржевого шума.

Но есть в нашей стратегии и недостаток. Он как раз таки связан с тем что при развороте почти всега
срывает защитные остановки тех кто был в предыдущем тренде. По этой причине и появляется фрактал
с которого работает наследие и та самая коррекция. Это всё говорит о том что мы можем переходить
в БУ только после того как рынок скорректируется на выносе стопов предыдущего тренда.
Однако есть ситуации когда можно перескочить в БУ опять же до этой самой коррекции. Это
происходит в моменты когда рынок довольно сильно продвинулся в нашем направлении. Под словом
«сильно» кроются разные параметры но я использую расстояние полтора начальных стопа. То есть на
нефти у меня стоп 10 и это означает что если нефть прошла в моём направлении 15 пунктов плюс
комиссия то я передвину стоп лосс в БУ.

Наверно кто то скажет что такая агрессивная политика БУ приведёт к огромному количеству сделок
сработавших именно в безубытке. Но это не совсем так. В доказательство я привожу свои скрины за
последние два дня и вы можете убедиться в том что основная масса сделок остается в работе и
нормально закрывается. Тем более это относится к сделкам которые попадают на большие тренды.
Там размер рынка резко возрастает и сделка совершенно свободно переживает агрессивный безубыток.

Но и вам рекомендую дома полазять
по истории и лично убедиться в том, что агрессивный стоп спасает кучу сделок а теряется при этом не
так много. Тем более тут потеря очень относительна ибо БУ это же в худшем случае 0 а 0 никак не
потеря.

И так по прошествии времени выявлен основной вопрос который тормозит освоение стратегии Орион.
Это конечно же определение размера рынка. Где чертить опору а где этого делать не нужно. Вот и
сейчас мы можем наблюдать как люди запутались и наловились немеряно лосей. Я как то никогда особенно
не задумывался над этим вопросом, потому наверно, что сам то я как то на это внимания не обращаю.
Ну словил лося и фик с ним не страшно… сменил тактику, поменял размер рынка и пошёл дальше. Но
многие люди не торгуют постоянно (весь день) и частенько я наблюдаю ситуацию когда человек
наловится лосей и уходит с рынка теряя остатки позитива. Я думал что можно бы с этим сделать но
как то в голову ничего не приходило, но всё в мире меняется.

В настоящее время мы тестируем стратегию созданную нашим новым компаньёном (это Илья и в
особых представлениях он не нуждается). Сама стратегия находится на стадии тестирования и
говорить о ней пока рано, но вот там есть один элемент на который я обратил внимание, а именно
МАшка с периодом 13. Дкло в том что эта МАшка довольно четко показывает размерность рынка и
опираясь на эти показания можно рисовать «правильные» опорные линии.
Смотрим картинку и видим, что МА13 создает волну именно на тех эктремумах которые можно
использовать для рисования опорки. Я специально выбрал участок рынка, на котором были сделаны
ошибки, в постах которые можно найти по ссылке выше (имеется в виду два поста. На первый ссылка
а второй под ним). Так вот если бы люди чертили опорные линии по волнам на МА то я думаю их
задача бы облегчилась и ошибок бы не случилось.

. Прономерованы опорки для того чтобы понимать о чем я пишу в следующем сообщении .

Особое внимание на мой взгляд нужно обратить на опорную линию 5. К этому сообщению я прилагаю
увеличенное изображение этого места.

Опору я рисовать не стал чтобы не захламлять рисонок.

И так на картинке хорошо видно что во время движения вниз образовался экстремум (верхний овал).
Но он явно находится не в размере рынка, и МА13 четко нам это показывает не создавая волны. А вот
экстремум ниже уже создает волну на МА13, и по этому даже не смотря на то что экстремум не
пробился вниз мы вполне можем нарисовать там опорку и по ней спокойно выйти из рынка.

Естественно как и любой другой индикатор и МА13 тоже не панацея от всех бед, но я сильно надеюсь
что это позволит улучшить ваше восприятие рынка, и вашу торговлю.

Поступил вопрос в личку и я решил что ответ будет интересен не только автору. По этому выкладываю
этот вопрос и ответ и сюда тоже.
Цитировать
Женя, можно ещё вопрос? Учитывая твой опыт, подскажи пожалуйста:
1. В Орионе какое правильное управление капиталом?
т.е. я для себя решил, начинать со 100$.
— каков размер лота на 100$ — 0.01?
— лот повышается на сколько и при достижении какой суммы?
2. Нужно ли останавливать торговлю при достижении убытка ?
— в % от общей суммы депозита;
— если подряд прошла серия непрерывных лосей (какое количество)
Может у тебя есть к этому свои замечания?
Ехаем по порядку.
Тут нужно понять, что есть разница между опытным и неопытным человеком. У опытного человека
психика более стабильна и он переносит риски более спокойно, по этому и сами риски могут быть
больше, вплоть до расчетного риска по стратегии.
Расчетный риск по стратеги исчитаем так. Максимальное количество убытков подряд на два должна
быть половина депозита.
Таким образом получаем следующее:
100 долларов депозита пополам = 50 долларов.
50 долларов делим на 6 (3 убытка подряд в два раза = 6) и получаем риск на одну сделку 8 долларов.
Понимая что у нас стоп лос равен 10 пунктов мы получаем размер лота равным:
8 минус комиссия и разделить на 10. В Случае Инсты 8 — 3 = 5 разделить на 10 = 0.5 центов за пункт.
Тут я не могу сказать точно из за того что там Инста чего то блудит в депозитом и размером контракта
но вроде как получается 0.05 лота. В общем нужно смотреть конкретные условия.
Однако когда речь идёт о неопытном человеке то тут надо рассмастривать меньшие риски. Основное
правило в том что риск должен быть комфортным. То етсь не вызывать панику типа (всё пропало!!
Гипс снимают! Клиент уезжает!). В общем для того чтобы определить какой риск хорош для тебя
лично нужно начать с минимально возможного лота и увеличивать пока страшно не станет (НО НЕ
БОЛЕЕ РАСЧЕТНОГО)

Что касается размера потерь для остановки то тут так же много зависит от человека. Счтается что
наиболее комфортно человек себя чувтсвует при потере не более 10 процентов депозита. Но
останавливаться после первого лося как то не правильно наверно. Однако остановка после трёх лосей
подряд это важный фактор. В принципе три лося это довольно много для Ориона и случается крайне
редко. По этому если словилось три лося нужно оглядеться по сторонам и посмотреть всё ли правильно
делается. Для этого нужно быть спокойным а не возбуждённым торговлей. А для достижения
спокойствия нужна передышка. По этому я считаю правильным обязательную остановку после
третьего лося.

Теория движения цен
Все привет. Это ветка которую собственно читать необязательно Как же так? Да очень просто. В
принципе человеку торгующему вовсе не обязательно знать почему цена ходит именно так. Это умные,
седобородые (во всех местах) дядьки считают что они будут выглядеть солидно если расскажут кому
то почему пошло туды либо вот сюды.

Я от себя вам скажу, чо ежили кто то вам говорит что вот мол я знаю что там думает большой игрок
(кукл, маркетмейкер, глобальный разум или ещё кто то) то это всё херня. Херня по одной простой
причине. Никто никогда не знает как я думаю и делать заключение о том что вот тут я купил по
причине того, что сошлись две звезды на небосклоне — абсолютный бред. Меня просто комар грызанул
сука за филейную часть организма, и я дёрнулся, и кнопочку случайно нажал.

Оно конечно можно сказать что мир есть полотно, сотканное ещё до рождения человека. И суко комар
именно потому и грызанул, что так было предначертано и прочее… Но чего то слабо верится. Это у
финов (Алекс Вилсон) существует ковёр судьбы, или как там он называется не помню, а у нас евреев
всё проще. У нас провидение, каббала с её трактатами, нумерологией и прочим бредом. С христианами
ещё сложнее. У этих если тебе подвалило так стало быть бог дал, а если соседу то черт попутал.

Да конечно судьба она как бы есть. Если ты родился мужиком, то тебе воевать и добывать еду. И
сколько бы Прасковья Ангелина не вспахала огородов, а всё расно «тракторист». Он, мой. Мужик стало
быть И сколько бы некоторые противные в сраку не долбились а детей все равно не получится. Потому
что бабское это дело детишек рожать. И выходит таким образом что есть некоторые начальные
предпосылки заложенные природой в человека. Пол, Место рождения (на земле обетованной или хер
те где). Семья (в семье Онасиса просто под любыми звёздами рождённое чадо сразу становится
миллионером) и так далее. Это и есть на мой взгляд судьба. Либо ты рождаешься евреем либо у
каждого свои недостатки и не будем об этом боле

То же самое относится к торговым решения. У каждого свои мысли на биржу и на торговые решения
которые он принимает и никак нельзя определить что в тот или иной момент думает кукл двигающий
рынок.

Простой пример. В прошлом году осенью был грандиозный скандал, в связи с тем, что один
английский сотрудник компании Джи Пи Могран, каждый день приходя на работу, открывал лонговую
позицию на 100 миллионов долларов. Зачем он то делал? Да никто не знает, но рынок давал просадку.
Это довольно быстро просекли трейдера и стали на этом зарабатывать. В результате компания Джи Пи
Морган получила миллиардные убытки от такой работы своего трейдера.

Трейдера нагнали скандал замяли но ведт Джи Пи Морган один из самых крупных маркетмейкеров
Европы. Они всё время оревнуются по размерам с компанией Дойче Банк. То бишь по сути дела это и
есть тот самый кукл о котором беспрестанно твердят на всех углах.

Итого можно подвести некоторый итог. Так называемые большие играки, на самом деле это просто
большой мешёк бабла. Но распоряжается этим мешком обыкновенный человек (некий трейдер) и тем
более этот трейдер он не один одновременно работает с этой кучей денег. Да есть у них нкоторая общая
линия или правила поведения в той или иной рыночной ситуации, но есть и несколько НО.
Во первых эти правила поведения держатся в строжайшем секрете и никто никогда не узнает как
именно будет вести себя маркетмейкер. Трейдеры которые там рулят сами не точно знают какое
указание им постепит в какой момент.

Во вторых, так как трейдеров много то имеет место быть обыкновенный человеческий фактор. Кто то
решил нагреть свои лапки, а другой просто по человечески очканул иои зазевался заснул и так далее.
Таким образом предугадать что именно думает маркетмейкер в тот или иной момент совершенно
невозможно. И чем меньше биржа тем сложнее потому что например на Московской бирже народу
мало и двинуть цену вполне может тот же Алекс Вилсон, дабы пожелает так сделать. А в России таких
множество. Кроме того есть коллективы. Ну скажем учиники какого то отдельного товарища
собрались и массово купили в каком то месте по 10 контрактов. А у школы может быть 100 учеников
и вот вам уже сумма в 1000 конрактов. А у гуров российского рынка учеников насчитывает ё-моё и
значительно больше сотни. Вот вам и тренд… И поди попробуй угадай кто там чего думает.

В соседней ветке находятся некоторые признаки разворота и признаки эти действуют. Но вот причины
которые оные признаки вызывают на самом деле неоднозначны. Взять то же так называемое «добитие».
Что это такое? Это когда рынок дойдя до какого то максимума откатился и потом резко рванул обратно
совсем незначительно прколов максимум. Это один из наших стандартных признаков разворота рынка.
Но вот что именно нам происходит в этот момент сказать довольно сложно.

Первая версия звучит так. Кукл (назовём его так для упрощения) вёл рынок по тренду но достигнув
какого то уровня решил тренд развернуть. А как ему ращвернуться если у него охеренная позиция в
размере 10 000 контрактов? Очень просто. Он создает видимость разворота начиная просаживать
рынок против тренда. В этот момент большая масса людей входит в рынок на разворот и выставляет
свои стопы на уровень выше предыдущего максимума. Тогда кукл быстрым рывком выходит обратно
в тренд и срывает стопы незадачливых трейдеров тем самым обеспечивая себя ликвидностью для
разворота.

Красиво? Да красиво. Правдоподобно? Ну в принципе да. Действительно ли именно так работает там
кукл? Да вот хрен его знает. Во всяком случа я могу описать ещё одну не чуть не менее
правдоподобную картину.

Итак мы имеем окончанеи тренда которое как правило завершается большим выбросом объёмов. Как
мы все знаем (кто не знает верьте мне я еврей и я вам всё честно расскажу) маркетмейкер обязан
поддерживать ликвидность. Вполне естественно что к концу сильного движения вверх (в качестве
примера у нас был тренд вверх хотя могЁт быть и в обратную сторону конечно). И так к концу оного
движения маркетмейкер нахватался шортов как гусь говна и сидит в глубокой жопе. Такая ситуация
называется «маркетмейкер селлер» (в обратную сторону будет «маркетмейкер форвардс»). И встает
вопрос что бы ему такое сделать чтобы остаться живым и жопу не разорвать а мяяяягко из неё выйти?
Мы все помним что Кукл у нас обладает огромным ресурсом и может дегко пошатать туда сюда рынок.
А рынок у нас работал вверх и стало быть где то за рынком (ниже стоят стопы). Любое движение вниз
стопы посносит то есть вызовет лавинные продажи и плакали наши денежки. Что делать?
Теперь я вам предлагаю открыть какую нибудь демку на МТ5 и попробовать продать один контракт, а
потом когда цена пройдёт какое то расстояние продать ещё один контракт. Вы увидите что у вас так и
остался один ордер но он увеличился в объёме и приподнялся вверх. Это называется усреднение. Вот
именно это и делает кукл.

Как только он видит (а маркетмейкеры это видят ибо есть у них такие иснтрументы) что тренда
завершился и движущая сила ушла, они делатют вливание в рынок и как бы продолжают тренд.
Обычные трейдеры конечно не знают об этом и воодушевившись продолжением тренда начинают
входить в лонги. Но ведь на другой стороне сделки кто то должен быть и там конечно же кто?
Совершенно верно. Это наш дорогой Кукл который теперь уже с удовольствием продает позиции тем
самым усредняясь и поднимая свой ордер вверх.

Естественно при этом кукл перестает двигать рынок вверх и как только энтузиазм толпы поуляжется
то пойдёт коррекция на которой наш Кукл и выйдет в прибыли. А если не успел усреднить всё? Да не
вопрос. При отсутствии на рынке большого игрока на рынке образуется флет и нужно просто на
движении вверх немного поддержать рынок и пробить существующий максимум теперь уже коридора.
Таким образом ситуация повторится и ордера кукла поднимутся ещё выше.

Ну как? Тоже убедительно? Вот то то же. Есть и ещё как минимум одно объяснение появления так
называемого добития. Но вот у меня вопрос. Что вам дало знание этих объяснений? Да по большому
счету ничего. А вот знание о том что есть такой паттерн который обычно появляется перед разворотом
тренда… вот это нам с вами дает некоторые преимущества. Ну как минимум уверенность в своих
действиях.

Прибыльная система форекс. Подарочек из-за бугра

Мой пламенный привет всем любителям трейдинга и посетителям данного сайта! Сегодня как раз мы с вами рассмотрим новую прибыльную торговую систему для форекс торговли. В данном случае, темой этого обзора станет новая прибыльная торговая система на рынке форекс, которую я смог найти на одном форуме, посвященному рынку форекс.

Я несколько дней пристально наблюдал за этой по моим данным прибыльной системой, и могу вам точно сказать, что при грамотном ее использовании она может давать очень положительные результаты. Я четко понимаю и отдаю себе отчет в том, что такие кратковременные тесты не дадут полного понимания прибыльности системы, тем не менее, есть возможность сделать некоторые выводы. А тем, кому интересны самые простые подходы, стратегия где используется самый обычный светофор под маркой new поможет выйти на приличный доход.

Как раз свои выводы я хочу озвучить и вам, дорогие друзья. Представленная прибыльная система для торговли подразумевает собой использование индикаторов, то есть, потенциальные сделки открываются, когда есть четкое сочетание сигналов. Стратегия Снайпер для Форекс Дмитриева, например, построена на том же принципе. И хоть такая прибыльная система, по сути, не одна, рассматривать её мне было интересно.

Первый взгляд на стратегию

На рисунке выше вы можете видеть непосредственно установленный шаблон, где отображаются все элементы это прибыльной системы. Тут и так понятно, что в данном случае нет ничего сложного, у нас есть несколько инструментов, посредством которых мы как раз и сможем открыть необходимую сделку. О том, какие отложенные ордера размещаются на Форексе читаем на странице про ордера форекс — Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit. Тут все про отложенные ордера в MT4.

Некоторые могут подумать, мол, индикаторов очень много, и могут возникнуть проблемы с потенциальной точкой входа. Могу сказать, что такое впечатление будет во многом ошибочным, так как здесь нет ничего сложного, и даже начинающий человек после нескольких минут знакомства с прибыльной системой сможет спокойно ее использовать уже на практике. Тут ещё одна простая торговая система, про торговлю на открытие сессии в Лондоне.

Из тестов прибыльной системы мне стало понятно, что не взирая на использование достаточно низких торговых интервалов, у нас все равно будет появляться очень мало потенциальных качественных входов. Ну а сейчас, для большей наглядности, давайте мы с вами внимательно рассмотрим все компоненты, которые входят в состав этой прибыльной системы. А для тех, кто давно хотел узнать, как торговать на среднесроке «Cтратегии применяемые на h4»

7,0,1,0,0

Рассмотрим индикаторы

Target Bands. Данный инструмент представляет собой некий ценовой канал, меняющий свое направление и ширину в зависимости от того, как двигается рынок в текущий момент. Посредством данного индикатора мы как раз будем открывать ордера, а в ряде некоторых моментов, даже будем и выходить из действующей сделки. Тем временем, стратегия простых 2 стохастика — это тоже входы и выходы из сделки. Но вернемся к Target Bands.

В данном индикаторе есть медиана, которая является простым мувингом и идет четко по середине этого торгового канала. Эту среднюю линию стоит использовать только тогда, когда вы торгуете на низких временных промежутках, и посредством ее, мы будем фиксировать текущие сделки. Как и скользящие средние торговля некоторыми роботами может давать очень хороший результат. Более подробно по ссылке.

Average range multi. Это является дополнительным инструментом, посредством которого мы сможем наглядно видеть волотильность рынка за выбранный промежуток времени. В данной системе мы используем этот индикатор как своего рода фильтр. Те, кто хочет ловить волатильность сразу на многих парах могут заинтересоваться советником для торговлей несколькими активами одновременно — Money Collector.

Bressert scalper. Этот индикатор базируется в нижней части рабочего графика. В нашем случае, синие точки будут указывать нам на развитие восходящей тенденции, а розовые точки указывают на тот факт, что может развиваться нисходящая тенденция. При этом можно работать и не различать, куда идет тренд. Для этого достаточно воспользоваться роботом Wall Street Recovery Pro.

Смотреть

MA Histogram. Данный инструмент отображается внизу графика, и представляет собой гистограмму, которая в изначальном расчете базируется сугубо на мувингах. Опять же, розовые столбики гистограммы указывают на развитие нисходящей тенденции, а синие столбики – это признак восходящей тенденции. Я наблюдал за данным индикатором, и перерисовки мне не удалось заметить. К стати, существует достаточно много известных индикаторов, которые также работают без перерисовки. Например, Боллинджер о лентах Боллинджера пишет то же самое.

Если мы будем говорить конкретно о базовых активах, то тут я рекомендовал бы вам использовать пары EURUSD и GBPUSD. Я не говорю, что нельзя использовать те же кроссы, но в таком случае, качество сигналов может быть не таким хорошим.

Если мы будем говорить о временном факторе, то эта прибыльная система является скальперской и это нужно понимать. В рамках стратегии мы сможем использовать таймфреймы м5 и м15. Конкретно говоря о минутном интервале, то я советую вам воздержаться от его использования, независимо от вашего опыта.

15,1,0,0,0

Это можно оправдать тем фактом, что на таком экстремально низком интервале, рыночный шум попросту не позволит вам грамотно оценить ситуацию на рынке, дабы открыть хорошую сделку. Кстати, вот в тему робот Forex Shocker, который может помочь вам торговать тоже на низком таймфрейме M15

Потенциальные сигналы прибыльной Форекс системы

Теперь давайте с вами более детально поговорим о том, какие сигналы нам нужно ожидать для открытия сделки. Для начала есть смысл с вами детально поговорить, при каких условиях открываются покупки.

Для начала, нам стоит внимательно посмотреть на вспомогательный индикатор range multi, и там найти строчку 1 DAY. При этом нужно удостовериться, что цифра, указанная там, не превышает значение в периоде 5 Days – 30 Days.

После всего этого обращаем свое внимание на то, как цена взаимодействует с каналом. Чтобы говорить о возможном открытии сделок на покупку, стоит удостовериться, что изначально цена смогла вплотную подойти к нижнему рубежу ценовой границы.

Когда по этим параметрам у нас есть полное совпадение, то стоит обратить свое внимание на остальные инструменты. Если у нас подвальный индикатор и гистограмма одновременно окрашены в синий цвет, то в таком случае самое время открывать покупки. Исходя из примера выше, сигнал такого рода отработал себя просто замечательно! Для тех, кто хочет прикоснуться к загадке торговая стратегия под названием Оракул будет той желаемой целью, которой хочется достигнуть.

Скачать

К сожалению, показания индикатор range multi мы можем смотреть только в реальном времени, но а так мы видим, что цена визуально смогла достигнуть верхней границы условного ценового канала, и два индикатора, входящих в систему, как раз подтвердили нам потенциальную сделку.

22,0,0,1,0

Сигналы системы

И только после этого стоит рассматривать касание ценой верхней границы канала, чтобы оно было визуально четким. При всем при этом, гистограмма и точки должны подтвердить точку входа, перекрасившись в розовый цвет.

Из примера как раз видно, что у нас были все необходимые условия для открытия сделки на продажу. Мы тут можем видеть, что рынок незамедлительно двинулся вниз, а этот ордер принес бы весьма хороший профит.

Если же вы предпочитаете пипсовать и ставить перед собой очень короткие цели, то можно закрывать сделку, когда цена касается линии, находящейся по середине.

Потенциальные стопы я рекомендовал бы вам установить за визуально ближайшие пики и впадины. Да, если вы будете находить четкие сигналы, то в большинстве случаев получите прибыль, но это еще не повод забывать о стоп лоссах, помните об этом! А индикаторы кластерного объема помогут вам определить важные уровни сопротивления и поддержки, за которыми также можно размещать стоплоссы.

Делаем выводы

Особенно хочу я позитивной нотой отметить момент, что представленная система одинаково хорошо может работать как во время развития тренда, так и во время явной консолидации рынка.

Естественно, канал будет всячески подрисовываться за ценой, так как он является производным от самой цены. Да, в рамках системы мы используем низкие временные периоды, но при всем при этом, за один торговый день в рамках одной пары будет появляться не более 2-3 сигналов, годных по качеству.

30,0,0,0,1

В любом случае, эти сигналы будут очень точным, а это нам как раз и нужно для прибыльной торговли. Очень надеюсь, что эта торговая система будет вам интересна, и она поможет вам зарабатывать стабильный профит.

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как определить приоритет дефекта

В статье поговорим о процедуре определения приоритетности дефекта (бага) и влияние этой характеристики на:
— приоритизацию работ над проектом в целом;
— проведение и завершение приемо-сдаточных работ;
— завершение проекта и сопутствующие активности.

Замечу сразу, приведенная процедура не является универсальной для практического применения.

На что влияет приоритет бага

Приоритет — это один из ключевых атрибутов бага, который в первую очередь влияет на:

1) Качественный показатель продукта в целом и/или его компонентов. Оперируя нижеприведенными свойствами, возможен сбор необходимых метрик, которые определяют показатели качества продукта на текущей стадии его жизненного цикла:
— количество багов соответствующих приоритетов;
— показатели комплексности/сложности функционала;
— статистика распределения багов по функциональным модулям;
— временные характеристики процесса тестирования (например, для формализации Zero Bug Bounce, Code Freeze etc);
— прочие аналогичные данные.

2) Готовность продукта на текущей стадии разработки. Отталкиваясь от показателей качества продукта (см. пункт выше), могут формализироваться метрики или критерии, определяющие готовность продукта на текущей стадии разработки.

3) Готовность завершения работ по тестированию. Для определения этой метрики нужны показатели качества продукта, в основе которых лежит информация о приоритетности существующих багов.

4) Приоритизацию текущих задач по разработке. В зависимости от профиля текущих багов (их приоритетности и количеству в отношении к существующим ресурсам), необходимо корректировать последовательность задач на ближайшие этапы разработки.

5) Готовность к проведению приемо-сдаточных работ, демонстраций, сдачи проекта в производственную эксплуатацию.

Для разных моделей разработок (аутсорс, продукт, freelance) подходы к определению приоритетности багов будут существенно отличаться, как и степень фактического их влияния на ключевые аспекты разработки, которые перечислены выше. Данное влияние будет рассмотрено далее.

Глобальный приоритет (Global Severity)

Глобальный приоритет (Global Severity) бага определяется составляющими:

— Серьезность (Severity) — свойство тестового артефакта, характеризующее влияние артефакта на работоспособность приложения. Является характеристикой, определяемой с точки функциональности.

— Приоритет (Priority)— свойство тестового артефакта, влияющее на очередность выполнения задачи или устранения дефекта. Является характеристикой, определяемой с точки зрения бизнеса.

— Частота (Frequency) — свойство тестового артефакта, характеризующее частоту (%) возникновения при использовании приложения конечными пользователями. Является характеристикой, определяемой с точки зрения пользовательских сценариев использования продукта.

Таким образом, глобальный приоритет определяется на основании значений трёх свойств:
globalSeverity = F(Priority, Severity, Frequency).

Далее рассмотрим более подробно данную зависимость и уточним ее.

Принцип определения составляющих свойств

1) Серьезность (Severity)

Определяется QA специалистом, Lead QA или Team Lead после анализа требований, программного продукта и специфики конкретной проблемы:

Blocker — дефект относится к критичной (с точки зрения работоспособности) функциональности или критичным данным. У пользователя нет возможности выполнить целевое действие другими способами.

Примеры:
— Нет возможности залогиниться, зарегистрироваться;
— Нет возможности получить доступ как целевым данным, целевым разделам приложения;
— Происходит краш приложения на конкретном окружении.

Critical — дефект относится к важной (с точки зрения работоспособности) функциональности или важным данным. Пользователь может выполнить целевое действие обходным путем, но он (путь) не очевиден.

Примеры:
— Падения (crash) приложения;
— Исключения (exeptions) в процессе работы с приложением;
— Не работоспособность функционала на одном из доступных пользователю окружениях;
— Несанкционированный доступ к данным/функциональности.

Major — дефект относится к не приоритетной (с точки зрения работоспособности) функциональности или не приоритетным данным. Есть очевидный и простой обходной путь выполнения целевой функциональности.

Примеры:
— Дефекты имеющие вероятностный характер возникновения;
— Исключения (exceptions) не влияющие на результат выполнения целевого действия;
— Проблемы, влияющие на скорость использования приложения и продуктивность целевых действий пользователя;
— Визуальные несоответствия;
— Ошибки важного (например, продающего) контента и/или графической информации.

Trivial — дефект не относится напрямую к функциональности и данным. Нет необходимости в обходных путях для выполнения целевого действия. Не влияет на продуктивность, скорость использования приложения.

Пример:
— Небольшие расхождения верстки с макетами;
— Орфографические ошибки в не приоритетном контенте;
— Несущественые улучшения UI, UX.

В данной методике рассматривается модель Severity. В зависимости от специфики вашего проекта или процессов, могут быть использованы альтернативные модели. Например, данную модель Severity можно расширить такими уровнями градации, как average (normal) и minor.

2) Приоритет (Priority)

Определяется менеджером (PM/PO) проекта на основании влияния проблемы на бизнес задачи/цели программного продукта:

— Высокий (High): дефект должен быть исправлен как можно скорее, так как он влияет на наиболее критичный с точки зрения бизнеса функционал.

— Средний (Medium): дефект должен быть обязательно исправлен, так как он влияет на важный с точки зрения бизнеса функционал. Однако исправление может быть отложено до ближайших этапов/спринтов разработки.

— Низкий (Low): дефект не обязателен к исправлению, так как он не влияет на важный с точки зрения бизнеса функционал и ее исправление может быть отложено до момента появления ресурсов.

3) Частота (Frequency)

Определяется специалистом по маркетингу или заказчиком проекта на основании анализа поведенческих паттернов конечных пользователей:

— Высокая (High): более 80% конечных пользователей сталкиваются с проблемой.

— Средняя (Medium): менее 80%, но более 30% конечных пользователей сталкиваются с проблемой.

— Низкая (Low): менее 30%, но более 10% конечных пользователей сталкиваются с проблемой.

— Незначительная (Very low): менее 10% конечных пользователей сталкиваются с проблемой.

Алгоритм определения глобального приоритета

Частота (Frequency) проблемы прямым образом влияет на приоритет. Приоритет (Priority) и серьезность (Severity) прямым образом влияют на глобальный приоритет (Global Severity) дефекта: globalSeverity = F(Priority, Severity) , где Priority = F(BasePriority, Frequency) . Глобальный приоритет (globalSeverity) определяем по следующему алгоритму:

1. Первоначально изолировано от других факторов определяем серьезность дефекта (Blocker, Critical, Minor, Trivial).

2. Независимо от серьезности, определяем приоритет дефекта (High, Medium, Low).

3. Независимо от серьезности и приоритета, определяем частоту дефекта (High, Medium, Low, Very low).

4. Далее рассчитываем влияние частоты на первоначально определенный приоритет:

Частота	Изменение приоритета
High	Medium —> High Low —> Medium
Medium	Low —> Medium
Low	не изменяется
Very low	не изменяется

5. Наконец, рассчитываем глобальный приоритет:

Приоритет/Серьезность	Blocker	Critical	Minor	Trivial
High	Critical	Critical	Minor	Trivial
Medium	Critical	Critical	Minor	Trivial
Low	Trivial	Trivial

— Critical — обязательно к исправлению. Сдача проекта не возможна с наличием данных дефектов.
— Minor — допустимо в небольшом количестве. Сдача проекта не желательна с наличием данных дефектов, однако возможна с некоторым их наличием.
— Trivial — сдача проекта возможна с наличием данных дефектов.

Процедура определения приемо-сдаточных критериев

Традиционно, в разных методологиях управления проектами существуют понятия Acceptance Criteria и Done Criteria — как для продукта в целом, так и для его отдельных релизов. Работа с баг-репортом как документом, несущим основную информацию о качественных характеристиках программного продукта, именно на конечном этапе итерации (sprint, milestone и т.п) несет особое значение:
— Acceptance Criteria являются основой для написания тестовых сценариев (чеклистов, тест-кейсов, end-to-end сценариев etc);
— Done Criterias активно использует баг-репорты для формирования оценки, характеризующей степень соответствия продукта ранее заявленным требованиям.

В вышеописанной методике приоритизации дефектов приводится основная теоретическая модель. Очевидно, что в явном виде она не пригодна для практического применения, и ее стоит расценивать как основу для построения наиболее подходящего прикладного решения на том или ином проекте.

Основная цель данной модели — показать, что приоритизация багов зависит от достаточно большого количества факторов. И, к примеру, подход в ранжировании потенциальных и существующих проблем в SaaS проекте продуктового формата в области e-commerce должен отличаться от подхода в аутсорсинг-проекте по расширению или поддержке существующего бизнеса клиента. Так, для первого проекта будут существенно больший вес иметь факторы маркетинг-составляющей в приоритизации проблем, нежели для второго проекта.

Статья написана в соавторстве с Юлией Колесник.

Как оптимизировать форекс советник на истории

Здравствуйте, форекс трейдеры! На страницах блога мы уже обсуждали подготовку котировок и тестирование советников, теперь же настало время поговорить об оптимизации советников. У оптимизации есть как противники, так и сторонники, причем противников больше.

Почему так происходит? Процесс оптимизации советников довольно многогранный, чтобы правильно оптимизировать советник нужны некоторые знания, недоступные для новичка ввиду недостаточного опыта. Добавляет масла в огонь обилие различной информации в интернете, часто не верной или же искаженной. Именно поэтому у сторонников оптимизации так много противников – люди не умеют ею пользоваться. В этом уроке я расскажу, как же правильно оптимизировать советник и, надеюсь, сэкономлю кому-то из новичков пару депозитов.

Что такое оптимизация

Не секрет, что ручные торговые системы со временем устаревают и перестают приносить ту прибыль, которую приносили в прошлом. При этом старые убыточные стратегии начинают вдруг хорошо себя показывать. Всему виной цикличность рынка, когда одни торговые условия сменяются другими. То же самое происходит и с советниками. Рыночные условия перестают подходить под стратегию, заложенную в алгоритм советника и тот начинает терять деньги. Что же делать в такой ситуации, просто удалить советник и забыть про него? К счастью, в этом случае нам на помощь приходит оптимизация. Так что же это такое? По сути это просто подгонка параметров советника под текущие рыночные условия, корректировка стратегии, ее адаптация к изменившимся условиям. Как трейдеры корректируют свои ручные торговые системы под текущий рынок, так и алготрейдеры корректируют свои советники. Изменения, адаптация – неотъемлемая часть процесса торговли. Тот, кто не изменяется вовремя – остается за бортом, такова жизнь трейдера.

Выбор модели

Итак, мы с вами определились, что оптимизация все-таки важная и даже необходимая деталь в торговле при помощи советников. К тому же, повторюсь, вы уже знаете, как закачивать котировки, устанавливать в терминал и тестировать советники, в курсе, что такое «сеты» или set-файлы. Теперь настало время открыть терминал и провести оптимизацию. Когда я рассказывал про тестирование советников, я рассказал вам о трех моделях тестирования и их особенностях. Рекомендую оптимизировать советников по модели «все тики». Это наиболее точная модель и вероятность того, что вы сделаете что-то неверно станет меньше. Приведу пример теста советника по трем моделям для сравнения конечных результатов, чтобы вы наглядно могли убедиться в моих словах:

Модель «по ценам открытия»

Модель «контрольные точки»

Модель «все тики»

Итак, думаю, теперь ни у кого не возникнет вопроса, почему же желательно проводить оптимизацию именно по модели «все тики». Обратите внимание, как сильно отличается первый вариант от второго и третьего. Результаты при модели «контрольные точки» могут отличаться не слишком сильно от результатов по модели «все тики». Только в этом случае допускается оптимизация по контрольным точкам в целях экономии времени. Поэтому нужно сначала прогнать тесты советника во всех трех режимах и, сравнив результаты, принять решение.

Вкладка тестирование

Позиция «Оптимизируемый параметр» позволяет выбрать основной выходной параметр, по которому будет оцениваться каждый прогон, а именно:

«Balance»— отбор ведется по конечной величине баланса депозита;
«Profit Factor»— отбор ведется по конечному соотношению совокупной суммы прибыльных сделок к совокупной сумме убыточных сделок (т.е. прибыльность, как минимум, должна быть больше 1);
«Expected Payoff»— отбор ведется по итоговому математическому ожиданию, т.е. среднему показателю прибыли на одну сделку. (Математическое ожидание, как минимум, не должно быть равно или меньше размера спреда);
«Maximal Drawdown»— отбор ведется по минимумам достигаемых размеров максимальной просадки. Другими словами, Maximal Drawdown — это наибольшая сумма средств, на которую уменьшался депозит от соответствующего локального максимума. По сути, данный показатель говорит о реальной цене риска. Например, если максимальная просадка превышает размер первоначального депозита — стоит сильно задуматься о пересмотре размера депозита.
«Drawdown Percent»— отбор ведется по относительной просадке, т.е. процентный размер максимальной просадки в отношении к размеру текущего депозита. Использование данного параметра в качестве основного выходного полезна, когда советник торгует нефиксированными размерами лота или же например включена функция прогрессирующего лота.

Также вы можете заметить галочку напротив генетического алгоритма. Если снять галочку, тестер прогонит абсолютно все возможные варианты комбинации параметров советника. При этом времени на оптимизацию потребуется скорее всего примерно 100500 лет. К счастью, в терминал встроена возможность поиска оптимальных параметров при помощи генетического алгоритма, который позволяет проводить оптимизацию всего за несколько часов или дней. В принципе, пока это все, что вам требуется знать, потому что эта галочка – тема для целой отдельной статьи.

Вкладка входные параметры

Оптимизацию советников принято проводить также как и тестирование с выключенным мани менеджментом, лотом 0.1. Для этого нужно найти в параметрах советника соответствующий блок и выставить фиксированный лот 0.1. Таблица на вкладке входные параметры содержит 4 столбца – сам параметр, его текущее значение, начальное значение для оптимизации, шаг и конечное значение для оптимизации. Что это все значит? Например, мы хотим на определенном отрезке времени подобрать оптимальный для советника стоплосс. Для этого мы задаем начальное значение стопа (старт), скажем, 10 пунктов. Задаем конечное значение, например 60 – со стопом больше, чем 60 внутри дня делать нечего. Мы можем задать хоть миллион, но к выбору этих значениям нужно подходить с умом, иначе это сильно увеличит время, затраченное на оптимизацию. И последнее – шаг. Если мы укажем шаг 10, например, получим следующий перебор выбранного параметра: 10, 20, 30, 40, 50, 60. Тут тоже стоит подойти с точки зрения логики, нет смысла выставлять шаг 1 или шаг 10 (5). Вполне подойдет шаг 2, что также сэкономит ресурсы.

А что же делать, если параметров много?

Чем больше параметров вы тестируете за раз, тем дольше будет проходить оптимизация. Но бывают ситуации, когда параметров настолько много, что терминал отказывается проводить оптимизацию и сообщает об этом в журнал. В таком случае необходимо разбить все параметры на 4 группы: сильно влияющие на результат параметры, средне и слабо влияющие, не влияющие совсем. Определить степень влияния можно пробной оптимизацией отдельно взятого параметра. Естественно, оптимизировать в первую очередь нужно те параметры, которые сильно влияют на результаты, а затем уже по мере важности все остальные.

Вкладка оптимизация

Эта вкладка также призвана экономить время оптимизации. Тут вы можете выставить свои правила отсева результатов, причем еще на этапе самой оптимизации. Например, ограничить максимальное непрерывное количество убыточных сделок четырьмя, а максимальную просадку 10-ю процентами. Тогда в результатах оптимизации будут отображены только результаты, удовлетворяющие этим параметрам.

Выбор отрезка для оптимизации

В принципе, это основной вопрос при оптимизации советника и от грамотного выбора этого отрезка будет зависеть, заработаете ли вы какие то деньги, или же потеряете. Именно этот момент и является источником такого большого количества ярых противников оптимизации и работы с советниками вообще.

Подход новичка

Итак, вот подход, используемый многими новичками. Берется короткий доступный период истории (часто не длиннее пары месяцев, чтобы ждать было недолго) и нажимается кнопочка «старт». После завершения выбирается тот проход, который дал больше всего «бабла». Все, сет устанавливается на реал и новичок готовит мешок для денег, часто при этом еще хвастаясь своим «граалем». А затем, конечно же, происходит слив.

Популярный подход

Этот подход – самый распространенный среди не новичков. Выбирается два участка истории, участок оптимизации и участок форвард-теста. При этом участок оптимизации находится перед участком форвард-теста, без разрывов в днях. Как правило, под оптимизацию выбирают первые две трети выбранного участка истории, а на форвард выделяют оставшуюся одну треть. На участке оптимизации подбираются лучшие варианты, а на форвард периоде, который советник еще «не видел», происходит отбор хороших настроек. Выбор участка истории определяется на усмотрение трейдера. При этом чем больше участок, тем более приспособлены настройки к разным неожиданностям рынка, тем дольше он будет зарабатывать при одних и тех же настройках, тем позже сеты устареют. Но при этом тем меньше будет общая прибыль советника. Чем короче период оптимизации, тем больше настройки приспособлены к определенному периоду рынка, определенным торговым условиям, но тем больше его эффективность при этих условиях, больше прибыль. Можно проводить оптимизацию раз в неделю, а можно раз в пять лет – кому что больше по вкусу. Но есть один минус в старании трейдеров найти оптимальные параметры для короткого участка – никогда не знаешь наверняка, когда настройки устареют. Можно угадать с сетом и всю будущую неделю советник будет торговать прибыльно, а может случиться и так, что в понедельник же характер рынка изменился и советник всю неделю будет сливать. Лично меня эта лотерея как-то не вдохновляет, и я не стремлюсь при оптимизации гнаться за максимальной эффективностью. Вместо этого я подбираю сеты «на года».

Кроме того, бытует мнение, что далее, чем на три года назад смотреть бессмысленно. Я не могу оспорить это утверждение фактами, но все же выбираю период оптимизации не меньше 6 лет с участком форвард-теста не менее двух. Мне так спокойнее.

В целом же погоня за тенденцией имеет право на жизнь, особенно если вы в этом профи и у вас действительно получается вовремя предугадывать, когда ваши настройки перестанут работать.

Вуду подход

Часто встречал в интернетах такой вуду подход, который выдается за подход для настоящих профи. Участок истории делится на два равных участка. На каждом из них отдельно проводится оптимизация, сохраняются 10-20 вариантов удачных настроек. Затем настройки из первого и второго участка сравниваются и те, которые примерно похожи, принимаются за оптимальные. Это полный бред, отнимает вагон времени и не несет никакой смысловой нагрузки. Используя данный вуду-метод, вы убьете кучу часов на ерунду и в конец посадите свое зрение.

Мой подход

Цель подхода – найти универсальные настройки, которые в долгосрочном периоде обеспечат устойчивую доходность вне зависимости от изменения характера рынка, волатильности, глобального тренда, такие настройки, которые не устареют через неделю, месяц или год. При этом, к сожалению, далеко не каждый советник способен пройти мои тесты.

Итак, предположим, у нас есть кусок истории в 15 лет (не меньше 10), скажем, с 2000 года до 2015. Разбиваем этот кусок на следующие периоды: 2000-2003 – это наш кусок бэквард-теста, 2003-2012 – период оптимизации, 2012-2015 – форвард-тест. После оптимизации мы проводим как обычно форвард тестирование, отбирая 10-20 наиболее удачных сетов. После этого выбранные сеты прогоняем на участке бэквард-теста. Результаты должны быть похожи на полученные при форварде. Те сеты, которые выдержали тест, остаются для дальнейшего сравнения. Далее прогоняем тест по оставшимся сетам на всем куске истории и выбираем тот, результаты которого лучше остальных. В итоге остается один наиболее приспособленный сет настроек.
Как отбирать сеты на первом этапе – форвард-тесте? Очень просто: самое главное для нас на этом этапе – вид кривой баланса. В идеале она должна быть прямой линией, идущей из левого нижнего в правый верхний угол. При этом нет смысла смотреть все подряд лучшие сеты – часто они практически одинаковые. Отбирать стоит из лучших сетов только различающиеся по количеству сделок.

Если отличается торговля на реале и в тестере

Итак, мы получили заветные сет файлы для нашего советника. При этом ставить на реальный счет советник пока рано. Настало время проверить наши сеты на демо счете. В принципе, 20-30 сделок по одной паре точно хватит, чтобы понять, удался ли сет. Кроме того, есть смысл проверить, совпадают ли сделки на демо со сделками за тот же период в тестере. Для этого делают тест и сравнивают показания. Если сделки хотя бы примерно совпадают, то все нормально. Не стоит ждать сделок пипс в пипс и секунда в секунду, также если каких-то сделок не будет хватать, тоже не страшно. Важна общая картина, общее сходство. В реальных условиях работа советника всегда будет немного отличаться от теста – по проскальзывание, то советник не вошел из-за слишком высокого спреда, то реквоты или еще что-то. Но картина не должна конечно отличаться кардинально! Если вы видите на тесте совершенно не такую, как на реале картину, то оптимизировать такой советник бесполезно – какой бы красивый сет вы ни подобрали, торговать советник будет все равно по-другому.

Заключение

Сегодня вы узнали основные принципы оптимизации советников. Тем не менее, есть еще множество различных фишек, о которых я не смог рассказать в рамках одной статьи. И все же тех знаний, которые вы сегодня получили вполне хватит, чтобы провести оптимизацию советника, работающего на периодах от Н1 и выше таким образом, чтобы он долгие годы приносил вам профит. Оптимизируйте советников правильно, и тогда, возможно, алготрейдинг станет немного более привлекательным занятием в глазах трейдеров.

Скачать Сергей Митюков — Торгвая система «ПРОБОЙ + ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ»

ТС «Пробой + Глобальный Приоритет» родилась в недрах Академии Masterforex-V на факультете «Пробой Флета». За основу взят скелет ТС «Пробой»: подход к работе со статистикой, утренний флет, уровни Фибоначчи.

В системе «Пробой + Глобальный Приоритет» используется свой, очень интересный и уникальный авторский подход определения тренда/флета, который основан на показаниях с ТФ от М15 до Д1, т.е. берется широкий срез рынка,
благодаря чему отслеживать изменение движения можно, начиная от малых ТФ и переходя к более старшим.
Система направлена на упрощение работы и получения ответов, необходимых каждому трейдеру.

Во-первых, куда направлено движение в конкретный момент времени.
Во-вторых, на каком уровне это движение должно закончиться.
В-третьих, что со всем этим делать.

Для решения первого вопроса используется авторское изобретение, давшее системе название «Глобальный приоритет» — шесть показателей с трех ТФ, которые к моменту окончания Азиатской сессии показывают приоритетное направление торговли. Ответ на второй вопрос дают уровни поддержки/сопротивления, определяющие диапазон дневных, недельных и месячных движений с привязкой к среднему ходу. На основании ответов на два первых вопроса любой трейдер сможет определить точки входов, уровни стопов и тейков.

Внутридневная торговля тесно переплетается со среднесрочной. Возможность брать профит каждый день не мешает совершать среднесрочные сделки, а отсутствие сложного алгоритма при выставлении ордеров делает подготовку к торговле простой и быстрой. При достаточном опыте, подготовка к торговой сессии занимает не более часа (5-6 валютных пар). Для еще большего упрощения работы написан авторский индикатор определения направления движения, не имеющий аналогов и учитывающий тренд на широком временном диапазоне от М15 до Д1. Индикатор полностью основан на показаниях цены. И единственным помощником являются скользящие средние, занимающие в системе достаточно важное место.

Система подходит тем, кто ценит свое время. Для освоения системы не требуются никакие дополнительные знания. Достаточно владеть основами работы в МТ4.

Метод анализа иерархий

Для компьютерной поддержки МАИ существуют программные продукты, разработанные различными компаниями.

Содержание

Пример задачи многокритериального выбора с простейшей иерархией [ править | править код ]

Сфера образования и научных исследований [ править | править код ]

Методика применения МАИ [ править | править код ]

Порядок применения МАИ:

Построение качественной модели проблемы в виде иерархии, включающей цель, альтернативные варианты достижения цели и критерии для оценки качества альтернатив.
Определение приоритетов всех элементов иерархии с использованием метода парных сравнений.
Синтез глобальных приоритетов альтернатив путём линейной свертки приоритетов элементов на иерархии.
Проверка суждений на согласованность.
Принятие решения на основе полученных результатов [9] .

Рассмотрим эти шаги подробнее.

Моделирование проблемы в виде иерархии [ править | править код ]

Определение иерархической структуры [ править | править код ]

Объяснение иерархических структур, используемых в МАИ [ править | править код ]

Расстановка приоритетов [ править | править код ]

Определение приоритетов и пояснения [ править | править код ]

Торговля на новостях форекс

Приветствую Вас, уважаемые посетители блога! Сегодня мы разберем достаточно интересную тему – это торговля на новостях форекс. Все мы прекрасно знаем, что экономическое положение той или иной страны может в значительной мере повлиять на движение выбранного нами базового актива.

Вы должны понимать, что любые важные новости отыгрывают весомую роль в ценообразовании и слово важные здесь имеют приоритетное значение. Как известно, экономические новости делятся на три группы по степени важности: низкая важность, средняя важность и высокая важность.

В принципе, если говорить о первой группе, то на них не стоит заострять своего внимания. Как правило, новости подобного рода не провоцируют на рынке сильных ценовых скачков, на которых можно заработать прибыль. Касательно второй группы, то на них тоже можно не обращать внимания, они могут вызвать краткосрочный импульс цены, но его явно не хватит, чтобы заработать крупную прибыль.

А вот третья группа имеет для нас особый приоритет, как раз с их учетом и строится вся торговля на новостях форекс. Новости подобного рода имеют особую важность для рынка в целом, и их публикация сопровождается сильными ценовыми всплесками, которые не редко могут превышать значения в сто пунктов. В принципе, даже если трейдер не торгует по фундаментальному анализу, ему все равно необходимо учитывать новости если он ведет торговлю внутри дня.

8,0,1,0,0

Что касается консервативных трейдеров, торгующих на высоких интервалах, то им нет необходимости учитывать новости. Если Вы посмотрите на рынок глобально, то увидите, что любая новость двигает цену по тренду и не ломает глобальной ценовой тенденции. Что можно отнести к важным новостям?

Прежде всего, самым ожидаемым фактором является Non-Farm Payrolls, по статистике, именно этот показатель провоцирует на рынке наиболее сильные движения. Кроме того, к важным показателям можно отнести публикации ВВП и процентной ставки, а также выступления важных государственных личностей, например, глав Центральных банков.

В принципе, любые новости, влияющие на рынок, могут быть предсказуемыми и непредсказуемыми. С первой группой все достаточно просто, мы уже заранее можем знать, когда будет публиковаться та или иная новость, для этого мы используем экономический календарь.

В сети интернет можно найти огромное количество календарей, но особой разницы нет, так как они в целом освещают схожую информацию. Прежде всего, мы можем видеть время публикации, важность, предыдущие, фактические и прогнозируемые данные. Как показывает практика, многие новички не совсем понимают глобализм данного вопроса и затрудняются ответить, почему новости провоцируют движения на рынке.

Кроме того, один и тот же экономический показатель может во время первой публикации сильно сдвинуть рынок, а во время повторной публикации, например, через месяц, рынок отреагирует на него вяло. Парадокс, казалось бы, имеем тот же показатель, но рынок реагирует по-разному, в чем подвох? На самом деле, ответ на этот вопрос кроется в психологии рынка.

16,1,0,0,0

Нужно понимать, что рынок – это люди, которые имеют свои ожидания и страхи, подкрепляемые деньгами. Соответственно, чего они ждут перед выходом важной новости? Все внимание трейдеров будет сфокусировано на публикации фактических данных. Если они будут очень сильно отличаться от прогнозируемых, то можно ожидать сильного движения на рынке.

Если говорить о непредвиденных новостях, то этот вопрос является более глобальным. Фактически, они олицетворяют собой форс-мажорные обстоятельства, которые никак невозможно заранее предсказать.

Например, если в какой-то стране произошло серьезное стихийное бедствие или другие факторы, можно ожидать, что это отразиться и на стоимости валюты данной страны. Вспомним печальные события, которые произошли в Японии, когда в результате землетрясения произошла утечка радиоактивных материалов на станции Фукусима с механическим повреждением нескольких реакторов.

В последующие несколько недель, акции крупнейших компаний этой странны значительно потеряли в своей цене. В принципе подобных примеров можно приводить огромное количество, но Вы должны отдавать себе отчет в том, что рынок делает новости, а не наоборот.

Грубо говоря, гипотетично представим, если даже опубликовался важный показатель, при этом прогноз сильно отличался от факта, но при этом люди не начали активно вести торговлю, то цена не сдвинется, ни на пункт. Здесь все просто, когда трейдеры по всему миру начинают активно торговать после публикации новости, то только тогда рынок начинает свое движение в ту или иную сторону.

24,0,0,1,0

Как торговать на новостях?

Торговля на новостях форекс имеет огромное количество разновидностей, но именно установка ордеров на пробой является наиболее распространенным методом.

Все, что нам необходимо, приблизительно за 10-15 минут до выхода новости установить два пробойных ордера в разные стороны от цены. По плану, после публикации новости цена должна зацепить один из этих ордеров, а второй мы тогда просто закрываем. Вроде бы все просто, но поверьте, это лишь кажется на первый взгляд.

Кроме того, далеко не все брокеры приветствуют подобный стиль торговли, да и в техническом плане существует множество нюансов.

Начнем с того, что перед выходом важной новости брокеры часто расширяют спред, который может достигать откровенно неприличных значений. Кроме того, существует вероятность, что ордер сработает с проскальзыванием. Конечно, иногда проскальзывание срабатывает и в положительную сторону для трейдера, но, как показывает практика, это необычайно редкие случаи.

Очень часто, Вы будете открываться не по выгодной цене, например, установили ордер по одной цене, а Вас открытии на пике рынка через 50 пунктов. Таким образом, импульс цены ушел, а после сильных импульсов случаются серьезные откаты! Фактически, выставленный ордер должен был принести хорошую прибыль, но из-за открытия не по рыночной цене, он принесет только убыток.

33,0,0,0,1

В контексте всего этого я хочу сказать, что торговля на новостях форекс является крайне сложным и технически слабо реализуемым методом торговле. По правде говоря, лично я не знаю ни одного человека, который бы торговал исключительно данным методом и получал прибыль в долгосрочной перспективе! В любом случае, конечные выводы Вам придется делать самим.

Как определить приоритет дефекта

Замечу сразу, приведенная процедура не является универсальной для практического применения.

На что влияет приоритет бага

Приоритет — это один из ключевых атрибутов бага, который в первую очередь влияет на:

Глобальный приоритет (Global Severity)

Глобальный приоритет (Global Severity) бага определяется составляющими:

Далее рассмотрим более подробно данную зависимость и уточним ее.

Принцип определения составляющих свойств

1) Серьезность (Severity)

2) Приоритет (Priority)

3) Частота (Frequency)

— Высокая (High): более 80% конечных пользователей сталкиваются с проблемой.

— Средняя (Medium): менее 80%, но более 30% конечных пользователей сталкиваются с проблемой.

— Низкая (Low): менее 30%, но более 10% конечных пользователей сталкиваются с проблемой.

— Незначительная (Very low): менее 10% конечных пользователей сталкиваются с проблемой.

Алгоритм определения глобального приоритета

1. Первоначально изолировано от других факторов определяем серьезность дефекта (Blocker, Critical, Minor, Trivial).

2. Независимо от серьезности, определяем приоритет дефекта (High, Medium, Low).

3. Независимо от серьезности и приоритета, определяем частоту дефекта (High, Medium, Low, Very low).

4. Далее рассчитываем влияние частоты на первоначально определенный приоритет:

Частота	Изменение приоритета
High	Medium —> High Low —> Medium
Medium	Low —> Medium
Low	не изменяется
Very low	не изменяется

5. Наконец, рассчитываем глобальный приоритет:

Приоритет/Серьезность	Blocker	Critical	Minor	Trivial
High	Critical	Critical	Minor	Trivial
Medium	Critical	Critical	Minor	Trivial
Low	Trivial	Trivial

Процедура определения приемо-сдаточных критериев

Статья написана в соавторстве с Юлией Колесник.

5 техник определения приоритетов для IT команд

Всегда ли просто определить приоритеты в задачах крупного проекта? А если в приоритете находятся пять срочных задач? Десять?

Опытные менеджеры проектов и собственники продуктов знают, что одной интуицией здесь не обойтись. Для того, чтобы не подвести команду и уложиться в сроки, сегодня на помощь менеджерам приходят полезные методологии определения приоритетов, а также современные инструменты, которые помогают визуализировать данные и ничего не упустить в своих рабочих процессах.

Рассмотрим подробнее 5 известных методологий, которые помогают прийти к успеху.

Существует ли идеальная методология, которая раз и навсегда расставит приоритеты в рабочих задачах и личных делах? У каждого менеджера проектов или менеджера продукта на этот вопрос, наверняка, есть свой ответ. Однако есть методы приоритизации, которые зарекомендовали себя во всем мире, а их авторы получили заслуженное уважение в среде менеджеров проектов и топ-руководителей. Вот 5 таких методологий: три общие и две для внутриорганизационных целей.

5 методов приоритизации для менеджеров проектов и IT команд

Метод MoSCoW для категоризации задач

Методологию MoSCoW сегодня знают во всем мире и применяют широко в разных областях управления. С известной столицей технику ничего не связывает.
Согласные буквы в акрониме MSCW — это степени приоритетности:

M – задачи и требования, которые имеют самый высокий приоритет и должны быть первоочередно применимы к продукту в первую очередь. Без них релиз не будет выполнен (это must).
S – важные требования, но не с самой высокой приоритетностью. Обычно они не имеют решающего значения, но все равно обязательны к исполнению (это should).
C – требования и задачи, желательные для релиза (это could).
W – наименее критичные требования, их можно проигнорировать или перенести до следующих релизов (это would).

На примере задач платформы для управления Hygger.io (реализованных или только планируемых) рассмотрим, как можно определить приоритеты, согласно методологии MoSCoW:

Must Have — внедрить Priority Chart — график, на котором можно отбирать самые ценные идеи и отдавать их в разработку, ранжировать идеи по метрикам Value / Efforts, обеспечить поддержку разработки с помощью Kanban и Sprint досок, добавить Burndown Chart для трекинга прогресса по спринту.

Should Have — внедрить функцию Time tracking для учета отработанного времени, Cycle /Lead Time Report для контроля над процессом, сделать интеграцию со Slack для получения обновлений на досках.

Could have — добавить раздел My Tasks, где можно посмотреть все задачи в разных статусах, внедрить Client Access для приглашения клиентов в проект.

Would Have — обеспечить SAML SSO /G Suite SSO для единого входа сотрудников в приложение, добавить Calendar View для доски, добавить интеграцию с системами управления проектами (JIRA, PivotalTracker, Trello, и др.)

Метод предлагает быстрое и простое решение для определения приоритетов. Однако часто такой классификации по категориям может быть недостаточно. Поэтому, считается, что MoSCoW лучше подходит для внутренних проектов, а не для продуктов с большим количеством клиентов.

Модель Кано

Модель Кано — технология, разработанная японцем Нориаки Кано в 1984 году. Именно тогда он опубликовал статью, в которой расписал методологию.

С помощью модели Кано можно наглядно описывать удовлетворение каких потребностей оставляет потребителей неудовлетворенными или же приводит в восторг.
Кано предлагает систему координат, где по оси Y измеряется удовлетворенность, по оси Х — уровень выполнения. В модели Кано выделены 3 основные составляющие профиля качества, влияющие на удовлетворенность потребителя: ожидаемое, основное, и привлекательное, вызывающее восхищение.

Ожидаемые свойства по Кано — это базовые свойства продукта или услуги. Они есть по умолчанию. Покупатель вряд ли будет задумываться об этих свойствах, поскольку воспринимает их как что-то само собой разумеющееся.

Часто в качестве примера ожидаемых свойств приводят работу авиалиний. Гарантия того, что всем хватит места в салоне самолета – это ожидаемое свойство.

Ожидаемым свойством платформы для управления продуктами Hygger может быть возможность планировать задачи отдельного проекта. Почти всегда превратить ожидаемое свойство в конкурентное преимущество является сложной задачей, а вот его отсутствие ни к чему хорошему не приведет.

Основные свойства — это желаемое. Их выполнение влияет напрямую на удовлетворенность потребителя. Именно на основных свойствах продукты пытаются выделится и создать конкурентное преимущество.

В примере с авиалиниями, основным свойством может быть отсутствие пересадок на длительном маршруте.

Свойства, вызывающие восхищение — это неожиданные для потребителя свойства: дополнительные, необычные, носящие характер сюрприза.

Ваш любимый десерт на борту авиаперевозчика – пример такого свойства.

Уровень выполнения подобных свойств не влияет на удовлетворенность потребителей напрямую (как и в случае с основными свойствами). Если неожиданное свойство отсутствует, потребитель не должен расстроиться, поскольку и не ожидал его в рядах ожидаемых свойств. Но если же потребитель будет приятно впечатлен – это принесет приятные бонусы продукту или услуге, как минимум, о них узнает ближний круг обрадованного потребителя.

Со временем, требования клиента могут меняться и то, что сегодня вызывало восторг, уже завтра может превратиться в стандарт, а послезавтра стать обязательным условием качества.
Отличный пример применения метода Кано расписан в статье про телевизионный пункт, где автор решил разделить множество замысловатых кнопок пульта по приоритетности, используя принцип Кано.

Техника Story Mapping

Методология Story Mapping стала известна в начале века из статьи Джеффа Паттона.
Смысл метода в том, что бэклога в продукте мало для определения приоритетов в работе. Паттон считает, что необходима более развернутая структура и предлагает следующую механику:

Горизонтальная ось представляет последовательность использования. Задачи на ней размещаются в последовательности, в которой они выполняются пользователем.

Вертикальная ось означает критичность. По вертикали задачи располагаются относительно того, насколько они важны сверху вниз. Одинаково важные задачи можно определять на одной высоте.

Группы связанных историй группируются как активности.

Сильные стороны методологии Story Mapping

Это относительно простое визуальное представление, которое позволяет команде, клиентам, заказчику или другим заинтересованным сторонам делиться общим пониманием происходящего.

Метод четко определяет, как постепенно выпускать итерации продукта.

Внутриорганизационные методологии

Методология KJ

Методологию, придуманную Jiro Kawakita (отсюда — KJ) часто используют на различных тренингах и групповых занятиях по менеджменту. Суть технологии — в групповом процессе установления приоритетов.

Метод KJ — это процесс, состоящий из 8 этапов для групп любого размера. Для реализации такого метода понадобится не менее одного часа. Участникам следует подготовиться:

Выбрать ведущего (модератора).
Приготовить много стикеров разных цветов.
Найти помещение со свободной стеной или большой доской.
Разместить флип-чарт или отдельную доску для результатов.

8 этапов методологии KJ

Выберите центральный вопрос, который будет стимулировать результаты. Каждый сеанс предполагает свой центральный вопрос.
Организуйте рабочую группу. Участники группы должны быть из различных отделов компании.
“Выгрузите данные” Для этого понадобятся стикеры. Каждому участнику группы предлагается инициировать мозговой штурм в разных направлениях.
Разместите стикеры на стенке в рандомном порядке. Каждый участник, при необходимости, может добавить новые стикеры на дальнейших этапах.
Сгруппируйте похожие тематики. Когда все стикеры на стене добавлены, вся группа начинает группировать похожие темы.
Присвойте имена. Участники должны присвоить имя каждой группе, используя стикеры другого цвета.
Проголосуйте за наиболее важные, с вашей точки зрения, группы, которые помогут ответить на центральный вопрос.
Оцените самые важные из групп. Все стикеры помещаются на доске и располагаются по количеству голосов. Участники могут объединять подобные группы, что добавляет их голоса и поднимает их рейтинг. Когда 3-4 группы очевидно опережают остальные, активность завершается.

Техника приоритезации Feature Buckets

Автор методологии — Адам Нэш предложил свою аналогию для определения приоритетов. По его мнению, приоритетность функций сильно различается в разных продуктах и сферах. Поэтому Нэш подчеркивает, что метод был разработан именно под потребительские онлайн-продукты.
Согласно методу, функции нужно распределить в четыре ведра.

Metrics Мovers — функции-двигатели, которые способны сильно повлиять на целевые показатели продукта и бизнеса. Должны быть конкретные цели и стратегии решения инвестировать в продукт или функцию (пример показателя — фреймворк Pirate Metrics).

Customer Requests — это функции-запросы. Они запрошены самими клиентами. Обычно являются дополнительными улучшениями.

Delight — функции, которые создаются внутри компании на основе понимания дизайна или технологии. Работа над ними важна для приятного удивления клиентов.

Strategic — функции, которые важные по стратегическим причинам, связанным с будущими целями.

У каждого метода приоритизации свои особенности и, вероятно, не все они могут быть адаптированы под условия жизнедеятельности вашего продукта или компании. Тогда стоит попробовать современные сервисы, помогающие работать с приоритетами — современные онлайн инструменты для определения приоритетов и отслеживания статусов задач. Они облегчают планирование и помогают приоритезировать все задачи продукта быстро и просто.

Backlog Priority Chart — один из таких инструментов, который предлагает полноценная платформа для product менеджеров Hygger.io.

В сервисе вы можете найти систему оценки Value & Efforts и 4 квадранты-критерия для определения степени приоритета:

Quick Wins – идеи первоочередного порядка.
Big Bets – идеи с высоким приоритетом, но которые могут быть выполнены после Quick Wins.
Maybes – идеи с меньшей ценностью и срочностью.
Time sinks – идеи, которые вовсе можно отложить или удалить.

Hygger позволяет структурировать бэклог с помощью универсальных Scrum и Kanban досок, лейблов и Swimlanes.

А как вы справляетесь с приоритизацией своих дел? Пользуетесь ли эффективными методологиям и полезными инструментами? Возможно, есть супер эффективный метод, которым вы можете поделиться.

Надеюсь, описанные выше методологии определения приоритетов помогут вам расставить акценты и научиться определять самые важные задачи и выявлять те, которые могут тормозить рабочие процессы. Экспериментируйте и добивайтесь хороших результатов!

Мифы и реальность российского рынка forex-услуг

Москва, 17 апреля — «Вести.Экономика». За последние два года российский рынок forex-услуг претерпел колоссальные изменения.

В первую очередь на фоне того, что спустя долгие годы отсутствия какого-либо регулирования forex-брокеры оказались под надзором Банка России. Если в 2015 г. многие эксперты довольно скептически относились к идее того, что у ЦБ получится «оцивилизовать» рынок forex-услуг в России, то уже к середине 2020 г. ситуация кардинально изменилась.

За этот период появились лицензированные форекс-дилеры, аккредитованная саморегулируемая организация forex-дилеров, активно разрабатываются стандарты профессиональной деятельности участников рынка. Однако регулируемый рынок Forex до сих пор не заработал из-за отсутствия согласованных центральным банком стандартов деятельности. В рамках российской юрисдикции лицензированные forex-дилеры все еще не имеют права осуществлять реальную деятельность.

Именно поэтому все forex-компании, в том числе и те, которые получили лицензию Банка России, вынуждены вести деятельность в других юрисдикциях. Например, если компания зарегистрирована в Европе, то ее деятельность контролируется наднациональным регулятором, в рамках директивы Европейского союза о рынках финансовых инструментов (The Markets in Financial Instruments Directive (MiFid). Самой популярной страной для регистрации среди forex-компаний, предлагающих услуги российским потребителям, является Кипр из-за особенностей уже национального законодательства.

Однако регулирование все равно происходит в рамках директивы MiFid. В то же время необходимо отметить, что есть и нерегулируемые юрисдикции, которые форекс-компании выбирают для регистрации. Но это ни в коем случае не является признаком того, что компания работает по мошенническим схемам.

Регулируемый рынок Forex до сих пор не заработал в России из-за отсутствия согласованных центральным банком стандартов деятельности

Отсутствие требования получать лицензию лишь означает, что местный регулятор не считает необходимым вводить специальное регулирование для тех или иных видов деятельности ввиду своей внутренней структуры надзора за финансовым рынком и особенностями местной экономики. Довольно часто российскому клиенту предлагают выбрать юрисдикцию, в которой будет открыт его счет. При этом в каждом отдельно взятом случае все правоотношения будут регулироваться в рамках законодательства страны регистрации юридического лица, с которым заключен договор.

В то же время необходимо отметить, что затягивание сроков согласования стандартов деятельности стали причиной того, что Банк России пока не перешел к активной расчистке рынка от различных «черных» брокеров, которые продолжают создавать вокруг данного сегмента финансового рынка негативный образ.

Довольно часто на интернет-площадках трейдеров, на специализированных мероприятиях можно услышать мнение о том, что рынок forex-услуг продолжает оставаться крайне «токсичной» средой, которую стоит опасаться. Такое мнение можно услышать как от новичков рынка финансовых услуг, так и от профессиональных трейдеров. Причем никто не пытается отделить легальный forex-рынок от его «теневой стороны».

Одним из самых распространенных мифов является утверждение о том, что даже лицензированные forex-дилеры не выводят котировки своих клиентов на рынок, а котировки, которые получает клиент, – это лишь «симуляция, виртуальная реальность», которую генерирует сама компания, чтобы в конечном итоге оставить своего клиента без средств. В данном случае ставится под сомнение не только существование «белого» рынка forex-услуг, но и способность Банка России регулировать финансовую систему.

По его словам, ни о какой «симуляции торговли» среди компаний, прошедших через процедуру лицензирования в Банке России, не может быть и речи. В то же время необходимо отметить, что торговля валютой — это в основном торговля вне биржи, межбанковская. Как правило, компаниям, предлагающим forex-услуги, не нужен выход на биржу, они должны иметь специальные агрегаторы ликвидности, которые выводят котировки от лучшего дилера на глобальном валютном межбанке через торговые системы.

«В рамках процедуры лицензирования все компании предоставляли регулятору свое программное обеспечение на сертификацию. Заявления о том, что при этом крупные брокеры могут симулировать торговлю, – это лишь свидетельство непонимания тех трансформаций, через которые прошел рынок forex-услуг», — отметил Дригайло.

Большинство российских компаний используют торговую платформу MetaTrader. В России данная платформа изучалась ЦБ при лицензировании и была одобрена к деятельности. Кроме того, каждая компания имеет договор с поставщиком котировок.

Стоит также отметить, что торговые терминалы, которые предоставляют дилеры клиентам, фиксируют все операции, которые впоследствии могут быть проверены регулятором в случае возникновения претензий со стороны клиентов.

Ряд экспертов не исключают, что тиражированию мифов вокруг рынка forex-услуг способствует также жесткая конкурентная борьба. Дело в том, что после начала процесса лицензирования форекс-компаний на данном этапе лишь 8 компаний получили лицензии. Более того, эксперты оценивают максимальное число потенциальных игроков, которые смогут получить одобрение ЦБ, в 15-17 компаний.

В то же время сохраняется большое число брокеров, которые ушли в теневой сектор и вынуждены привлекать клиентов, дискредитируя при этом весь рынок.

«Объяснение столь резкой риторики, вероятнее всего, довольно простое: приток клиентских денег на рынок forex-услуг сокращается вслед за падением реальной покупательной способности населения. На рынке становится тесно, параллельно ЦБ ужесточает регулирование. В таких условиях конкурентная борьба может стать довольно жесткой. Однако ситуация в ближайшие годы изменится, поскольку ЦБ последовательно будет затруднять работу нелицензированных брокеров, причем в том же самом стиле, в котором он борется с «нежелательными» банками. Поэтому у forex-дилеров пути только два: либо легализоваться, либо уходить в глухое подполье», — заявил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Интуиция против статистики: как расставить приоритеты по внедрению новых функций

Руководитель по мобильным продуктам «Сбербанка» для юридических лиц Кирилл Гурбанов рассказал о том, как приоритезировать доработки продукта при помощи оценки по взвешенным факторам.

Если вы владелец продукта, одна из основных ваших обязанностей — управление бэклогом или, другими словами, приоритезация планируемых доработок.

Профессиональные менеджеры по продукту в этом вопросе полагаются на интуицию. Если человек — квалифицированный product owner или евангелист, то он умеет управлять приоритетами «на лету» — буквально ощущая, что и когда нужно делать. И это может работать. Особенно в небольших компаниях, где владелец продукта — единственное ни перед кем не отчитывающееся лицо, принимающее решение.

Но как быть, если внутри компании есть ещё много заинтересованных лиц, которые должны знать, что будет сделано, когда это произойдет и почему именно в таком порядке. Или если вы руководите отделом продуктовой разработки и есть ещё несколько менеджеров, ответственных за отдельные части продукта.

Что плохого в интуиции

Если вы работаете в большой организации, где продуктом занимается не один человек, а несколько, то наверняка регулярно будете получать вопросы относительно приоритетов в бэклоге. «А когда будет вот это?», «А почему это решили не делать?», «Вот эту штуку нужно 100% реализовать, она очень нужна» и далее в таком духе. Вопросы будут приходить от коллег, от начальства, от смежных отделов, от команды.

Представьте, что вы находитесь в ситуации, когда постоянно вокруг десятки людей, так или иначе заинтересованных в развитии продукта. Как вы будете работать с тонной вопросов, которые прилетают со всех сторон?

Недавно я искал себе менеджеров по продукту и всем задавал такой же вопрос. В абсолютном большинстве случаев кандидаты отвечали, что необходимо постоянно общаться со стейкхолдерами, собирать их и объяснять, что, почему, как и где. И отчасти это правильный ответ — такую работу нужно проводить, но от шквала вопросов она вас, к сожалению, не избавит, да и на общение в таком случае будет уходить слишком много времени.

Если полагаться на чутье, можно случайно «сбиться с пути» и начать принимать непоследовательные решения. Сегодня вы считаете, что эта фича не нужна в продукте, потому что не видите её будущего, а завтра внезапно можете такое будущее разглядеть и провозгласить необходимость немедленной доработки продукта.

Возможности человеческой памяти ограничены, и удержать в голове все факторы, влияющие на важность элемента бэклога (особенно если количество таких элементов измеряется сотнями), нереально.

В таком подходе есть ещё один подводный камень. Очень часто бывает, что мы находим важность там, где её на самом деле нет. Если в определенный момент времени несколько пользователей попросили об одной и той же доработке, или начальник пришел и сказал, что это супер-фича, и надо её делать прямо сейчас, или её сделал кто-то из конкурентов, — легко поддаться соблазну и подвинуть её повыше в списке приоритетов.

Это классические когнитивные ловушки, попадая в которые, продуктолог начинает видеть несуществующую значимость у определенных элементов бэклога. Стоит только пойти на поводу, как можно внести полный хаос в продуктовую работу и окончательно испортить результат.

Конечно, иногда чутье работает. Мы не раз слышали о гениях бизнеса, с первого дня имевших детальную стратегию, которая в итоге привела их к успеху. Правда, таких историй гораздо меньше, чем тех, которые завершились провалом (о них редко кто-то рассказывает, не так ли?).

Развитая интуиция — удел гениев. На нее можно полагаться, если вы ощущаете себя таковым. В ином случае на помощь придет методология — набор принципов, следование которым повышает шансы достичь успеха в любом деле.

Здесь можно привести аналогию с предпринимательской средой. Мое общение с многочисленными бизнесами, ИТ-компаниями, стартапами подтверждает, что в России мало предпринимателей, опирающихся на цифры.

Сложно представить, но многие компании даже на серьезных стадиях развития пребывают в режиме ручного управления и движения вслепую, когда управляющие ориентируются на свою интуицию больше, чем на цифры. Часто такой подход не приводит к успеху, и бизнес закрывается спустя несколько месяцев (реже — лет) после старта.

Переходим от интуиции к скорингу

Всех указанных выше недостатков лишен подход, основанный на скоринге — процессе оценки чего-либо с использованием взвешенных факторов.

Если коротко, то суть подхода сводится к оценке каждого элемента бэклога по одним и тем же параметрам, из чего в итоге будет складываться скоринговый балл фичи, от которого напрямую зависит её положение в бэклоге.

Чем больше число, тем выше положение в бэклоге. Таким образом, оценивая каждую доработку по одному и тому же набору критериев, можно сделать процесс принятия продуктовых решений максимально объективным.

Помимо бизнес-ценности важно учитывать и техническую сложность реализации. Очевидно, что фича, имеющая бизнес-ценность, к примеру, 5, и которую можно реализовать за три человеко-дня, должна быть выше в списке приоритетов, чем та, которую разработчики будут готовить месяц. Обычно техническая сложность оценивается обратным образом: чем проще задача, тем выше балл.

Выбираем критерии

Для каждого продукта набор критериев оценки может варьироваться, универсального набора не существует. Критерии могут быть как количественными, так и качественными. Пример количественного критерия — число просьб о появления функции со стороны пользователей. Качественного — потенциальная PR-привлекательность данной доработки («насколько вероятно, что после внедрения этой фичи о нас напишет пресса?»).

Я рекомендую выбрать от четырех до семи наиболее важных продуктовых метрик и сделать их критериями скоринга. Вот несколько примеров:

влияние на выручку;
влияние на лояльность пользователей;
наличие аналогичных функций у большинства конкурентов;
может привлечь новых пользователей;
охват аналогичными функциями среди пользователей веб-версии (для мобильных продуктов);
влияние на Retention или Churn и так далее;
влияние на стоимость привлечения.

Обязательно оставьте среди критериев хотя бы один, который будет учитывать субъективные вещи. В конце концов, никто не отменял чутье, так пусть оно станет одним из критериев.

Расставляем веса

После выбора факторов самое время расставить веса. От того, какую значимость вы присвоите каждой колонке в таблице, зависит её влияние на итоговый балл доработки. Однажды расставленные веса не должны быть отлиты в граните — их можно пересмотреть спустя некоторое время.

Я рекомендую не выделять ни один критерий блокирующим, сильно отличающимся от других весом. Иначе вы рискуете попасть в ситуацию, когда будете подгонять результаты под один самый важный показатель, игнорируя другие.

Обратите внимание и на вес технической сложности. Как правило, ресурс команды разработки наиболее дорогой, и отдавая этому критерию низкую значимость, можно привести расходы бизнеса к критическому уровню.

Пример скоринга

Посмотрим на пример возможной скоринговой модели. Это скриншот реальной таблицы одного из проектов, которому я помогал с продуктовой работой.

Недостатки скоринга

Определение ценности каждой доработки занимает немало времени. Вы будете тратить часы на поиск и валидацию данных, расчеты, формирование запросов на выгрузки в поддержку, поиск нужной аналитики по рынку и многое другое.

Нивелировать этот недостаток можно введением порога скоринга — обычно за такую величину принято брать трудоемкость задачи. Например, если порог вашей системы — 10 человеко-дней, то любые задачи, которые оценены разработчиками в меньшее количество времени, автоматически пропускают стадию скоринга и сразу попадают в разработку в один из ближайших спринтов по принципу «как только появится время, сразу сделаем».

Не стоит забывать, что скоринг заставляет внимательнее относиться ко времени разработки, что влечет к прямой экономии средств.

Второй существенный недостаток состоит в том, что при любом скоринге велик соблазн «подгонки» значений под нужную величину. Это значит, что если вы чувствуете, что эта задача имеет высокий бизнес-вес, то неосознанно будете завышать ей оценки с целью синтезировать нужный балл. Такая ошибка делает весь процесс оценки бэклога бессмысленным, потому что в конечном счете все равно будете сортировать задачи по интуиции.

Этого можно избежать. Достаточно при постановке каждого балла (особенно тех, что являются экспертными, то есть субъективными) несколько раз спрашивать себя или команду: «Является ли этот балл реальным отражением вещей, или мы завышаем его?». Такая простая вещь работает на удивление хорошо.

Вывод

Давайте подведем итог: что нужно сделать, чтобы внедрить скоринг в свою работу.

Выберите критерии, по которым будете оценивать все доработки. Пусть это будут 4-7 наиболее важных продуктовых метрик.
Расставьте веса. Не делайте ни один критерий блокирующим». Не занижайте вес технической сложности
Определите порог скоринга — как правило, техническую сложность, ниже которой задачи попадают сразу в разработку.
Проскорьте весь имеющийся бэклог, чтобы актуализировать приоритеты.
Подвергайте процедуре скоринга каждую значимую доработку продукта.
Создавайте продукт, который пользователи будут любить.

Материал опубликован пользователем.
Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Скачать Сергей Митюков — Торгвая система «ПРОБОЙ + ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ»

Лучшие брокеры с бонусами:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация