Лимитные уровни для Форекс

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикаторы зон поддержки и сопротивления

Решаем абсолютно любые задачи автоматизации и разрабатываем программы для «Форекс». Будем рады Вашему обращению.

Вас интересуют индикаторы для определения уровней MT4? Приглашаем рассмотреть наши предложения

У нас можно в любое время скачать индикаторы Forex, которые: представлены во множестве различных типов, например, трендовые, осцилляторы, для поддержки, сопротивления, объема, Фибоначчи, Билла Вильямса и другие (полный перечень есть на сайте).

В этом разделе мы предоставляем на выбор индикаторы определения уровней сопротивления – такого состояния цены валютной пары, при котором, наблюдается появление большого количества продавцов, увеличивается их агрессивность, и при этом уменьшается активность покупателей.

ACD — Строит уровни поддержки и сопротивления

Countback line — Выводит уровни на основе минимумов и максимумов

Distributive Pricing — Показывает импульс цены валютной пары

Gann Resistance — Строит квадрат Ганна и уровни поддержки и сопротивления

Grid Builder — Индикатор психологических уровней

Happs Phases — Рисует статические фазовые линии. Взят с забугорного форума

Indtddemark3 — Отображает широкого свойства информацию

Jason Breakout Box — Выделяет временные диапазоны и уровни тейк профит

Math System Trader — Показывает на графике уровни сопротивления и поддержки

MaxMinBands — Помогает при определении состояния рынка

MorningFlat — Инструмент для торговли на пробой утреннего флэта

Mouteki heartmono — Индикатор готовая стратегия торговли

Murrey Math Modified — Строит свою работу по теории Мюррей

NRTR — Рисует две базовые линии — поддержки или сопротивления, а также линию рассчитанной цели

P-Monthly — Месячный Пивот, помогает определять уровни тейк профита и стоп лосса

Price Channel Stop — Один из огибающих торговых индикаторов

Price Sound TS Dinapoli — Торговля по уровням Динаполи (DiNapoli)

Sweet Spots — Используется для построение уровней

TAACH Chanels — Служит для быстрого построения каналов

TLB OC — Удобный индикатор для расчёта альтернативных уровней по ценам закрытия

Tradechannel — Канальный индикатор с опцией в виде построения вееров Фибоначчи

Universal Ranger — Рассчитывает и строит уровни

Univsrt — Взят с арабского платного сайта

WeeklyPivot — Индикатор уровней pivot

Индикатор поддержки применяется в целях выявления на графике линии валютной пары, доходя до которой цена незначительно колеблется возле нее, а через некоторое время уходит вверх. Для такой ситуации характерно снижение активности продавцов и повышения спроса у покупателей.

Индикаторы на основе компьютерного анализа позволяют фиксировать уровни поддержки и сопротивления, являющиеся потенциальными точками разворота тренда и коррекции. Они дают возможность определить место входа и выхода, цены постановки ордеров стоп-лосс и тейк-профит, что делает их незаменимым элементом торговых стратегий.

Хотите скачать индикаторы для терминала МТ4? Тогда добро пожаловать на наш сайт

Вы можете прямо сейчас бесплатно скачать надежные индикаторы, подходящие под Ваши задачи (приводим их полное описание). Они выступают одними из ключевых инструментов, позволяющих трейдерам (как новичкам, так и профессионалам) принимать наиболее эффективные решения для совершения торговых сделок на рынке Forex.

Поскольку уровни показывают точку возможного разворота (в сторону повышения или уменьшения) цены и представляют собой зону скопления лимитных ордеров продавцов или покупателей, то они важны для увеличения активности трейдеров. Им становится очевидным, где поставить стоп-лосс. Применение индикаторов позволяет сэкономить время и избежать ошибок при самостоятельном построении линий за счет точного математического расчета уровней и других необходимых показателей.

В этом разделе мы предлагаем подборку самых хороших (проверенных в действии и наиболее популярных среди трейдеров) индикаторов, которые помогут не пропустить важные уровни и сделки. Приглашаем ознакомиться с поданной информацией.

Должны отметить, что уровни поддержки и сопротивления являются одним из основных элементов технического анализа рынка «Форекс», без которых не обходится ни один успешный трейдер. Рекомендуем попробовать и Вам.

Ордеры Stop/Limit

Лимитные и стоп-ордера

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер может применяться к открытым или отложенным сделкам. Если применить такой ордер к открытой сделке, он закроет ее по достижении определенного значения, зафиксировав прибыль. Ордера такого типа также называют “профитом” или “тейк-профитом”.

Применительно к отложенной сделке лимитный ордер позволяет купить или продать актив по определенному или лучшему курсу.

Соответственно, ордера такого типа могут быть двух видов: лимитный ордер на покупку (покупка актива по установленной цене или ниже) и на продажу (продажа по установленной цене или ниже).

Эти ордера используются очень часто, поскольку помогают сократить риск и зафиксировать прибыль.

В чем суть лимитных ордеров?

Лимитный ордер на покупку

Лимитный ордер на покупку представляет собой отложенный ордер, который активирует покупку актива в том случае, если его курс опускается до указанной цены или ниже. Трейдер выставляет такой ордер, ожидая, что после того как он сработает, курс актива вырастет.

Лимитный ордер на продажу

Лимитный ордер на продажу – это отложенный ордер, который открывает сделку на продажу по достижении курсом определенного или более высокого значения. Трейдер выставляет такой ордер, ожидая, что после того как он сработает, курс актива снизится.

Стоп-ордер на покупку

Стоп-ордер на покупку представляет собой отложенный ордер, который активирует покупку актива в том случае, если его курс растет до указанной цены или выше. Трейдер выставляет такой ордер на случай, когда курс продолжит расти после заключения сделки на продажу.

Стоп-ордер на продажу

Стоп-ордер на продажу – это отложенный ордер, который открывает сделку на продажу по достижении курсом определенного или более низкого значения. Трейдер выставляет такой ордер на случай, когда курс продолжит падать после заключения сделки на покупку.

В чем суть лимитного стоп-ордера?

Как следует из названия, такой ордер представляет собой комбинацию лимитного и стоп-ордера. Работает он следующим образом: при достижении стоп-цены ордер становится лимитным и активирует покупку или продажу актива по определенной или более выгодной цене. Данный вид ордера необходим тем, кто постоянно использует в торговле как лимитные, так и стоп-ордера.

Как выставить лимитный или стоп-ордер?

Лимитный ордер

  1. Щелкните правой кнопкой мыши по нужной сделке в окне “Открытые сделки”. Выберите вид ордера “Лимитный” и укажите его параметры.li>
  2. В строке к нужной сделкой щелкните по столбцу “Лимит” и укажите параметры.
  3. Выберите “Лимитный” во вкладке “Торговля”, щелкните по нужной сделке в окне “Установка лимитного ордера” и укажите параметры.

Для чего нужны лимитные и стоп-ордера?

Прежде всего, это крайне эффективный способ риск-менеджмента, благодаря которому трейдер может не проверять свои сделки каждый час.

Особенно эффективны такие ордера в периоды, когда важные для рынка события могут произойти в любой момент. Они практически всегда случаются неожиданно, но если прибыль по сделке всегда защищена, а убыток ограничен, шанс не пострадать от таких событий значительно увеличивается.

Если на рынке произойдет что-то, что сильно изменит текущее положение актива, лимитный или стоп-ордер всегда будет более эффективен, чем любое действие, выполненное вручную.

Ордера на закрытие

Как правило, лимитные и стоп-ордера активируют открытие сделки, однако два их вида, стоп-лосс и тейк-профит, напротив, приводят к закрытию. Оба этих ордера крайне важны для эффективного управления рисками.

Тейк-профит

Ордер тейк-профит закрывает сделку по определенному курсу, более выгодному, чем текущий. Этот ордер устанавливается на уровне наиболее удачного, по мнению трейдера, исхода сделки с целью извлечения максимальной прибыли.

Принцип работы ордера тейк-профит

Ордер тейк-профит автоматически исполняется при достижении курсом определенного уровня. Допустим, если актив в данный момент стоит $100 дорожает, и трейдер полагает, что выше $120 он не поднимается, он устанавливает профит на этот уровень. Если же актив стоит, скажем, $80 и дешевеет, трейдер устанавливает тейк-профит на более низкий уровень, который он на данный момент считает минимальным. Сделка закрывается сразу по достижении установленного курса, вне зависимости от дальнейшего направления движения.

Стоп-лосс

Стоп-лосс закрывает сделку по достижении активом определенного курса в невыгодных трейдеру условиях. Суть стоп-лосса заключается в минимизации убытка, особенно в случае резкого скачка курса “не в ту сторону”.

Принцип работы ордера стоп-лосс

Стоп-лосс автоматически закрывает сделку по достижении курсом определенного уровня. Например, если актив стоит $100 и трейдер ставит стоп на $75, то по достижении $75 сделка будет закрыта, и убыток составит 25%.

Аналогичным образом работает и стоп-лосс при продаже: в этом случае сделка закрывается при повышении курса до определенного уровня.

Скользящий стоп-лосс (трейлинг-стоп)

Трейлинг-стопы применяются к открытым сделкам. Такой стоп-лосс находится на определенном расстоянии от курса актива и перемещается вместе с ним в том случае, если рынок движется в нужную трейдеру сторону.

Установка лимитных и стоп-ордеров при размещении рыночных ордеров и ордеров на вход

Лимитные и стоп-ордера можно установить сразу же при размещении рыночных и входных ордеров. Для этого следует воспользоваться опцией “Установить стоп/лимит”.

Где показываются данные ордера?

Ордер находится во вкладке “Торговля” окна “Терминал”.

Стоп-лоссы и тейк-профиты отображаются в соответствующих столбцах. Прочие лимитные и стоп-ордера также отображаются, однако до их исполнения столбец “Прибыль” будет оставаться пустым. Курс, при котором будет исполнен, указывается в первом (левом) столбце “Цена”.

Для работы с лимитными и стоп-ордерами необходимо загрузить платформу МT4 и провести несколько автоматических сделок на форекс или CFD.

Внимание!
Компания AVA гарантирует исполнение по определенному (не более выгодному) курсу. AVA не гарантирует исполнение стоп-лоссов и трейлинг-стопов. При сильном движении курса и прохождении им стоп-лосса или трейлинг-стопа клиента ордер исполняетчя по ближайшей доступной цене.

Лимитный ордер на Форекс

Здесь мы поговорим, что такое лимитный ордер, какие они бывают, для чего он нужен, и как их правильно выставлять в терминале МетаТрейдер4. На примерах ниже мы покажем, как верно выставляются лимитные ордера.

Что такое лимитный ордер Форекс?

Лимитным ордером (Limit Order) можно назвать заявку трейдера на покупку/продажу выбранного актива по желаемой либо лучшей цене. Ниже мы рассмотрим пассивные лимитные ордера.

Виды лимитных ордеров на Форекс

Отметим, что лимитные ордера бывают двух типов:

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Лимитный ордер на покупку (Buy Limit)

Это своего рода заявка на покупку актива по заявленной цене или даже более низкой. Ведь покупатель заинтересован, чтобы купить как можно по наименьшей цене. Отложенные ордера Buy Limit применяются только в тех случаях, когда трейдер полагает, что цена снизиться до определенного уровня, но по его достижению она будет расти. Иными словами лимитный ордер это надежда цены на отскок вверх от сильного уровня поддержки. Визуально это выглядит так:

Рисунок 1. Лимитный ордер Buy Limit

Лимитный ордер на продажу (Sell Limit)

Отложенный ордер Sell Limit актуален в тех случаях, когда трейдер надеется, что цена будет расти, дойдет до определенного уровня сопротивления (именно на нём и будет выставлен наш лимитный ордер Sell Limit), потом цена отобьётся от него и пойдет вниз. Трейдеру выгодно приобрести пару по заявленной цене, которая будет больше текущей.

Визуально это выглядит следующим образом:

Рисунок 2. Лимитный ордер на продажу Sell Limit

Отметим, что лимитный ордер Форекс позволяет не только открыть позицию, но и закрыть её с прибылью. То есть, отложка Buy Limit позволяет выполнить выход из шорта (продаж), заявка Sell Limit даёт возможность выйти из лонга (покупок).

Те, кто используют в рамках биржи лимитные ордера, предоставляют некоторую ликвидность. Дают возможность другим трейдерам совершать сделки. Ведь он и соглашаются с ценами, которые заявлены в лимитных ордерах.

Если объяснить этот процесс на пальцах на примере реального рынка, то те, кто выставил лимитные ордера – это торговцы-лавочники. Они выставили ценники на всю свою продукцию. А покупатели имеют право покупать или не покупать по заявленным ценам их продукцию.

Как выставить лимитный ордер на Форекс в МТ4?

Далее мы дадим пошаговый план по выставлению лимитного ордера типа Бай Лимит:

  • Открываем новый ордер с помощью горячей клавиши F9 либо посредством вкладки «Новый ордер».
  • Выбираем валютную пару, объем.
  • Тип нужно выбрать «Отложенный ордер». Затем будет предоставлена возможность выбора типа отложенного ордера. Нам нужен Buy Limit.

Рисунок 3. Так выставляется отложенный ордер Buy Limit.

  • Далее понадобиться указать цену, по которой будет исполнена отложка Бай Лимит. Чтобы сэкономить время, просто возьмите текущую цену и отнимите от неё 30 пунктов. Такие правила у большинства брокеров Форекс. Установить отложку на меньшем расстоянии до текущей цены, к сожалению не удастся.
  • Не забываем также о Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Где их устанавливать, дело сугубо личное. Всё зависит от торговой системы и собственных предпочтений трейдера.
  • Также можно выставить дату и время истечения лимитного ордера.

Заключение

Итак, выше мы рассмотрели понятие лимитного ордера, узнали о его видах и рассказали как установить отложенный ордер на примере Бай Лимит.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Лимитные уровни для Форекс

Трейдер не умеющий грамотно строить и находить рабочие уровни форекс никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. Иначе как же ещё определять даже самый необходимый минимум — уровни stop loss и take profit. Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс, ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент. Естественно, что название «уровни» немного сбивает с толку любого новичка, так как по факту — это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Важно с самого начала своей карьеры понимать за счет чего образуются форекс уровни. Что это не просто линии, а область цен торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить. На сегодня существует множество вариантов построения ценовых уровней и для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, стоит привести и разобрать основные используемые методики.

Построение уровней на основе фигур форекс.

На самом деле так и были рождены в своей массе известные тех.анализу ценовые или так называемые — психологические уровни. В одной из тем нашего портала мы уже рассказывали вам про фигуры форекс и вы должны были заметить, что каждая из них имеет так называемую линию основного тренда (даже у треугольника, который встречается исключительно на флет участках). А в таких ценовых сетапах, как «голова и плечи» мы и вовсе строим линию на пробой. Обычно она всегда выступает линией поддержки или сопротивления на локальном рынке. Важно отметить, что именно нами предполагается под «локальностью» рынка.

Сегодня существует укоренившийся миф о том, что для эффективной торговли ключевое значение имеют такие мощные уровни форекс, которые были построены от фигур (чаще всего — двойная/тройная вершина или дно) на дневных или недельных графиках. И это и правда миф, для многих открытие на форекс уже то, что они попросту не имеют ни одной логической причины для отработки. И тонны поводов, дабы набрать активы толпы и именно за этим крупный игрок приходит на подобные ценовые области. Сбивая стоп приказы незадачливых спекулянтов. Давайте ненадолго вернемся к основам появления уровней как таковых.

Представьте себе поле сражения, где присутствует сторона красных и сторона зеленых, каждый из них бьется за участок земли. Захваченные площади несомненно укрепляются всевозможными подручными средствами и так до тех пор, пока одна из сторон не добьется желаемого. Однако подумайте, если у красных получилось задавить отряды зеленых вглубь поля, будет ли для них иметь значение то, что когда то, — лет так 5 назад на определенном участке зеленым удавалось отбить нападение? Возможно, но не такое, чтобы сильная сторона развернулась. Однако, если разведка донесет о массовой вере зеленых в то, что на имеющемся уровне «случится чудо», опытный генерал красной армии несомненно этим воспользуется. Отступив так, чтобы завлечь зеленых в ловушку. Многие уже поняли суть метафоры, однако разъясним: при подходе к старому уровню (построенному на крупных интервалах времени) крупный игрок может дать толпе прорваться , дабы спровоцировать ее на вливания дополнительных объемов. Как мы знаем, чтобы движение на рынке форекс продолжалось, необходим контрагент. И в дальнейшем поглотив объемы простых спекулянтов собьёт все их стоп приказы, тем самым прибавив топлива будущему движению и разгрузив отправляющийся поезд. А это значит, что лишь реальная ситуация внутри дня или недели может рассматриваться как значимый уровень (те места, где отряды укрепляют позиции), ведь только там маркетмейкер выставляет свои стопы и будет в дальнейшем их оберегать. Там расположены его активы. Именно так и рождаются известные нам уровни форекс, называемые поддержкой и сопротивлением. Понимая, что самые молодые участники финансовых рынков могут до сих пор не иметь понятия, как же их строить и применять расскажем о них ниже. Более опытные трейдеры могут пропустить эту часть статьи или повторить для себя основные моменты.

Трендовые линии поддержки и сопротивления.

Строятся данные уровни по направлению основного движения торгового инструмента. Как вы можете наблюдать из соответствующей картинки, образуются они по минимумам или максимумам цены выстроенным по определенной линии. Наиболее точные трендовые уровни поддержки и сопротивления образуются тремя касаниями, т.к. как мы знаем из начальной геометрии — через две точки на плоскости всегда можно провести ровную линию. Соответственно именно три касания гарантируют правильное построение форекс уровня.

С точки зрения рыночных процессов ситуация так же вполне объяснима: сильная рука создает коррекции от тренда до того момента, пока не наберет необходимые для продолжения роста или падения объемы (естественно, что собирает она их с помощью толпы). В точке, окончательной закупки актива, макретмейкер начинает очередное поглощение и движение котировок возобновляется соответственно существующему тренду. Именно по этим местам профессиональные спекулянты предпочитают передвигать приказы stop loss. Это и есть так называемое локальное состояние рынка, ведь в этих точках сосредоточены объемы крупного игрока. А значит они являются своего рода горизонтальной поддержкой или сопротивлением существующего тренда. Хотя естественно, что для более полноценного определения уровня и грамотного его использования необходимо нечто большее, чем просто завершение коррекции. Тут мы плавно подошли к следующему виду уровней форекс , назовем их для ясности — горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.

Горизонтальные поддержка и сопротивление. Зоны скопления активов.

Чаще всего подобные уровни строятся по двойным/тройным вершинам и дну, о чем мы с вами уже говорили в теме про фигуры форекс. Соответственно, чем чаще цена касается уровня, тем значительнее он для нас. Из вступления в тему построения поддержки и сопротивления вы помните, что искать их стоит именно на локальном рынке. Так сказать, пока битва в самом разгаре. Они всегда должны отражать реальную ситуацию на рынке, технический анализ далеко не прав в своем «история всегда повторяется» — это не правда, способствующая постоянной потере новичками своих средств.

И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми — потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.

Уровни форекс. Профессиональный подход к торговле.

Для начала стоит запомнить, как аксиому — каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком — не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.

Следующее, что стоит усвоить — уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача — невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем «добавить топлива» или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука — присутствует и упорядоченность рынка.

И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места — несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.

Материал подготовлен автором методики i-FSR. А. Рожновским.

Скрипт для лимитных ордеров в контексте Метода Jarroo

Здравствуйте дорогие читатели и гости блога. На этот раз я расскажу про скрипт для установки отложенных ордеров, лимитных, в контексте стратегии Метод Jarroo. Дело в том, что эта стратегия за короткое время набрала большую популярность у трейдеров. Поэтому, я думаю, небольшая автоматизация ей совершенно не повредит.

Её часто называют более простой системой таким упрощенным вариантом прайс экшена. Начинающим трейдерам она отлично подходит. Могу сказать, что использовать на практике её очень просто, она поможет вам освоить торговлю без индикаторов, а скрипт позволит вам справляться с выставлением ордеров значительно быстрее. Я полагаю, что это несколько ускорит вашу торговлю, ну, по крайней мере, вы немного отвлечетесь от привычной формы выставления ордеров, чтобы сосредоточить вас на том, как работают скрипты, чтобы вы могли их использовать без опасения.

Главный недостаток этой безиндикаторной системы это субъективизм торгующих по ней. Очень часто бывает так, что в одном и том же месте разные трейдеры строят уровни по-разному. В этом и проявляется субъективный взгляд каждого. С помощью метода Jarroo субъективизм сведется к минимуму, благодаря точным правилам торговли. При этом скрипт для лимитных ордеров отвлечет вас от рутины.

Я не могу сказать, что этот подход избавит вас от психологической нагрузки, но то, что он внесет разнообразие в торговый процесс – это точно.

Этот подход не только подойдет начинающим трейдерам практикующим прайс экшн, но и тем, кто хочет понять принцип работы скриптов выставления отложенных ордеров в разных торговых условиях. Такой старт будет не только комфортным, но и поставит вас на шаг вперед относительно тех трейдеров, которые в своей торговле не используют автоматизацию.

5,0,1,0,0

Думаю, что вам будет интересно вспомнить сильные и слабые стороны этой системы, а также посмотреть, как скрипт вписывается в обычную практику её применения.

Важно отметить уровни

Почему скрипт хорошо вписывается в эту торговую систему? Дело все в том, что в рамках её применения важно построить уровни, отметить некоторые другие сигналы, такие как пробитие и предположить ретест, а затем можно свести к применению скрипта процесс установки лимитного ордера. Кстати, стратегия Снайпер для форекс просто дышит уровнями. Поэтому я обязательно рекомендую и порекомендую ещё раз ознакомиться с ней.

Однако сразу скажу, что создание такого скрипта задача не одного дня. Так что в рамках этой страницы я не буду рассказывать о такой модификации. Хотя, я хочу, чтобы вы знали, что такая возможность существует. И все зависит только от вас, что будет делать скрипт, который вы захотите, чтобы у вас был. Благо заказать нужный продукт можно у хороших программистов, к которым я и сам обращаюсь.

Также замечу, что человек, владеющий искусством фиксировать уровни, всегда будет на шаг впереди тех, кто этого делать не умеет. Так что углубленно изучайте эту тему. Торговая система снайпер 3 будет хорошим развитием мысли. При этом, по моему глубокому убеждению, уровни это наиболее мощный инструмент для работы с учетом опыта для правильного использования, но при этом вы получаете возможность претендовать всегда на грамотное соотношение профита к рынку.

Скачать

Обратите внимание, что для правильной работы нужно использовать только сильные уровни. Возможно, если скачать Pivot Point и искать с их помощью уровни, то это будет хорошим подспорьем с этом деле. При этом в скрипт поиск таковых уже может быть вшит, если вы захотите заказать его и использовать в дальнейшем в своей торговле.

11,1,0,0,0

В рамках же этого рассказа, я остановлюсь на самой простой модификации скрипта, который берет у вас цену, и тип приказа и размещает нужный ордер на нужном уровне.

Вот тут я отметил важный уровень, правильнее сказать даже важную зону. Цветом отмечена эта зона потому, что от нее было внятное движение. Тут можно усмотреть и другие уровни, но они будут не столь важными, как этот.

Фильтрация уровней

Первый шаг мы сделали, выделили важную зону. Теперь нужно попробовать её отфильтровать. С помощью простого правила. Зона или уровень должны опираться на как минимум две свечи, которые находятся на одном уровне.

Поймите одно сразу. Когда вы сомневаетесь: есть где-либо сильный уровень или его нет, то вероятнее всего его там нет. Сильный уровень (он же зона) настолько заметен, что никаких не может быть возражений. Кстати, возможно, построение каналов форекс, будет для вас такой ещё одной направляющей в рамках поиска главных уровней. Важно, чтобы вы отмечали только те уровни, которые бросаются в глаза.

16,0,0,1,0

Смотреть видео обзор о скрипте

Я не исключаю, что пока вы будете учиться определять уровни и зоны, их у вас на графике будет море. Это проблема всех новичков. Но при этом очень важно, чтобы вы научились их фильтровать от мелких. То есть, по сути, от того насколько правильно мы выбрали уровень, будет зависеть то, произойдет ли тут разворот или глубокая коррекция.

Устанавливаем отложенный ордер

Главная идея системы состоит в том, что происходит пробой зоны, затем цена совершает ретест, возвращаясь к этому уровню, и после этого продолжает движение по тренду. Это значит, что уровни поддержки и сопротивления меняются один на другой, как это часто происходит и этот момент, как раз, подходит для использования скрипта.

В данном случае мы с помощью скрипта размещаем лимитный ордер на повышение в зоне поддержки. Это позволяет нам на отмеченной выше свече на её открытии войти в рынок на ретесте, а когда ордер обратиться в рыночный, разместить стоп лосс и тейк профит, как минимум на расстоянии в полтора два раза больше, чем до стоп лосса.

Выводы

Сегодня мы повторили тему про уровни. Я полагаю, что повторить никогда не бывает лишним. Особенно полезно это, когда речь идет о такой важной теме. Что же касается лимитников, то они на этой странице и в этой стратегии сыграли вспомогательную роль. С их помощью мы отвлеклись от рутины процедуры размещения ордеров и смогли представить себе, как работает автоматизация установки отложенных ордеров.

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как найти важные ценовые уровни

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила поговорить с вами про ценовые уровни. Если взглянуть на график валютной пары, то только с первого взгляда его движения могут показаться хаотичными. Кажется, что предвидеть дальнейшее движение цены является нереальным, хотя это только первое впечатление.

Давайте взглянем на движение цены относительно локальных максимумов и минимумов. Именно в этих местах цена меняет свое направление. Теперь давайте проведем линии через максимумы и минимумы. Ценовые уровни лучше всего строить по краям баров самой высокой плотности, чем по экстремальным значениям. В данном случае ценовая плотность указывает на то, что данная цена была важной для рынка.

В ходе проведения более глубокого анализа вы сможете заметить, что цена колеблется между определенных горизонтальных линий, которые и называются ценовыми уровнями.

Виды ценовых уровней

Ценовые уровни подразделяются между собой на 2 вида:

  1. Поддержки.
  2. Сопротивления.

Уровень поддержки находится под ценовым уровнем, а уровень сопротивления – сверху.

Как цена взаимодействует с ценовыми уровнями? Ответ на этот вопрос вытекает из основ технического анализа, которые гласят о том, что история повторяется. Так что если цена в прошлом колебалась возле определенного уровня, значит такая цена устраивала крупных участников рынка и, скорее всего, некоторое время спустя она вернется к этому же значению.

5,0,1,0,0

Стоит также помнить, что если уровень ранее был критичным для цены, то с большой вероятность он будет важным и в будущем. Конечно же, не факт, что если в прошлом цена отскочила от уровня, то она это сделает и в будущем. Рано или поздно пробиваются даже самые надежные ценовые уровни.

Как определить пробой ценового уровня

Пробой ценового уровня определяется при выполнении определенных условий. Цена должна не только пробить ценовой уровень, но и закрепиться на новых позициях. В случае если цена закрытия двух баров находится выше или ниже ценовых уровней, то это является сильным сигналом пробоя.

В случае когда происходит пробой уровня сопротивления, он автоматически становится уровнем поддержки. Если же пробивается уровень поддержки, то он становится уровнем сопротивления.

Важные ценовые уровни

Новичкам на рынке Форекс зачастую бывает сложно самостоятельно выявить важные ценовые уровни, поэтому им приходится использовать в этих целях скользящие средние. Весьма эффективной в этих целях является скользящая средняя с периодом 26, которая выступает также в качестве трендового индикатора. На следующем рисунке вы можете увидеть 26-периодную скользящую среднюю, построенную на графике H1.

Для того чтобы выявить направление тренда на более длинных временных интервалах, рекомендуется использовать скользящую среднюю с периодом 144.

Опытные трейдеры советуют создавать сделки в направлении тренда более старшего тайм-фрейма. В случае если ценовой уровень на H4 находится выше скользящей средней, а на тайм-фрейме H1, необходимо покупать. Сделки на продажу открываются в обратной ситуации.

11,1,0,0,0

В результате длительного наблюдения за ценовым уровнем вы сможете самостоятельно заметить, что он гораздо чаще отскакивает от важных ценовых уровней, чем пробивает их. По этой причине торговля на отбоях от уровней поддержки и сопротивления является более прибыльной, чем на пробой.

Помните о том, что новичков губят 2 фактора: ожидание скорой смены направления тренда и несоблюдение правил мани-менеджмента. Научившись торговать на отбоях, у трейдера гораздо больше шансов заработать, чем искать входы в противоположном от устоявшегося тренда направлении.

Не пытайтесь поймать зарождение тренда, успешные трейдеры уверяют, что гораздо прибыльнее торговать тогда, когда тенденция уже сформировалась.

Круглые ценовые уровни Форекс

Возле некоторых уровней во время ведения внутридневной торговли наблюдается высокая активность. Как правило, именно возле круглых ценовых уровней и ведется вся борьба между быками и медведями. Люди всегда округляют цены, вспомните себя, если вы видите ценник 197 рублей, вы автоматически присваиваете товару стоимость в размере 200 рублей, такова наша психология и ничего с этим не поделаешь.

Точно также рассуждают и трейдеры, поэтому круглые уровни так привлекают толпу.

16,0,0,1,0

Любителям внутридневной торговли стоит также учитывать и другие уровни высокой активности – это уровни, которые заканчиваются на 00, 20, 40, 80. Почему на этих уровнях также наблюдается высокая активность? Причина кроется все в той же психологии.

Предположим, ордер был открыт на уровне 1,3100, пока цена не достигла уровень 1,3120, трейдеру кажется, что цена не ушла от начальной точки. А вот когда цена уже пройдет 20 пунктов, трейдер начинает думать о том, как ему действовать дальше.

Точно такая же ситуация обстоит и с уровнем 80. Как только цена окажется возле уровня 1,3180, в мозгу трейдера срабатывает триггер «теперь до 1.3200 рукой подать».

Открытие сделок в зависимости от уровней повышенной активности

Следует помнить, что про скопление позиций и уровни повышенной ценовой активности знают не только обычные трейдеры, но и маркет-мейкеры. По этой причине довольно часто складывается ситуация, когда ценовой уровень поворачивается, не пройдя всего несколько пипсов до круглого уровня. Даже создание позиции на уровнях с огромным количеством сделок может привести к реквотам.

Индикатор ценовых уровней Key Levels

22,0,0,0,1

Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных индикаторов и стратегий Форекс.

Индикаторы уровней

О Разделе «Индикаторы уровней»

Индикаторы уровней – один из самых эффективных инструментов для торговли на валютном рынке Форекс. Уровни поддержки и сопротивления являются одним из основных элементов технического анализа рынка Форекс, без которых не обходится ни один успешный трейдер.

Виды индикаторов уровней

Индикаторы уровней на основе компьютерного анализа позволяют определять поддержки и сопротивления, являющиеся потенциальными точками разворота тренда и коррекции. Наряду с этим, индикаторы уровней дают возможность определить точки входа и выхода, цены постановки ордеров стоп лосс и тейк профит, что делает их незаменимым элементом торговых стратегий.

Раздел «Индикаторы уровней» – это подборка самых популярных среди трейдеров подобных индикаторов с возможностью скачать их бесплатно.

Стратегии торговли по уровням форекс

Стратегии торговли по уровням базируются на пробое и отскоке от наиболее важных границ на графике. Основной принцип звучит так:

Торговля от уровней сопротивления/поддержки

Анализируя график цены, трейдер может увидеть и научиться выстраивать определенные уровни – сопротивления/поддержки, которые помогают правильно выстраивать стратегию торговли, вовремя заключать удачные сделки.

Уровнем сопротивления называется граница (обозначенная в формате горизонтальной линии на графике цены), которая показывает точку, от которой стоимость инструмента должна начинать свое понижение, поддержки – границу, от которой стоимость, согласно предположениям, начнет расти.

Указанные границы на барных, линейных, свечных графиках выявляют по группе нескольких локальных максимумов/минимумов (для сопротивления/поддержки соответственно), точки которых расположены примерно на одной ровной горизонтальной линии. Эта линия является параллельной оси времени. Если трейдером используется график «крестики-нолики», то тут увидеть данные линии можно под углом в 45 градусов к осям времени и цен.

В процессе торговли очень часто возле этих линий находятся уровни скопления отложенных ордеров. Стратегия торговли может основываться на работе на пробой или отбой от границ. Если ведется торговля на отбой, трейдер располагает ордера возле прямой, надеясь, что граница сработает и цена пойдет вверх или вниз внутри горизонтальных линий.

Подходящие места для установки стоп-лосса легко определяются на небольшом отдалении от точки исполнения приказа. Так, когда ведется торговля «на отбой» от сопротивления/поддержки, стоп-лосс выставляется максимум в 20-25 пунктах за прямой, что дает возможность минимизировать убытки в случае, если прогноз оказался неверным и линии пробьются ценой.

Торговля «на пробой» предполагает свои принципы. Так, на рынке наблюдается определенная закономерность: непосредственно за сильными границами отмечены зоны, где часто находятся уровни скопления отложенных ордеров. И если посмотреть на то, как движется цена, то можно увидеть, что когда она успешно преодолевает поддержку/сопротивление, из-за множественного срабатывания стопов происходит мощное движение стоимости в сторону продолжения тенденции. Именно на этом всплеске можно получить хорошую прибыль.

Пробои могут случаться часто: выделяют ложные, когда стоимость после преодоления горизонтальной линии быстро возвращается обратно, а также уверенные, когда тренд после пробоя стремительно продолжается. Нередко пробитые уровни сопротивления превращаются в поддержку впоследствии, и наоборот.

Правильно выполнив все построения, можно сделать торговлю практически полностью автоматической – выставить отложенные ордера, тщательно просчитать все параметры и отказаться от необходимости постоянно следить за графиком. В свободное время можно заняться своими делами, основной работой или освоением новых уровней сложности в ордер оф вар, пока система будет автоматически вести торговлю.

Стратегий на пробой существует множество:

  • Пробитие линии тренда – если пробивается бычий тренд, нужно продавать (так как рынок вероятно развернется и перейдет в противоположную тенденцию), если медвежий – нужно покупать. Но в данном случае нужно уметь отличать ложные и уверенные пробои
  • Пробитие горизонтального уровня (в том числе Фибоначчи) – работа на сильном движении, которое формируется за счет скопления большого количества отложенных ордеров. Сделка открывается в случае, если цена закрепляется вне установленных границ.

Стратегии на Фибоначчи ⇒ (описание принципа и ссылка на все торговые системы сайта)

  • Пробитие скользящего среднего – в качестве сопротивления/поддержки используют индикатор «скользящее среднее» со значениями 200 и 50, сигнал создается на пробитии или отскоке стоимостью прямой индикатора.

И вот одна из них:

  • Одновременная торговля лимитными ордерами от уровней на продажу и покупку – после пробития и коррекции, с выставлением стоп-лосса за границами.

Трендовые уровни и торговые каналы

Большое значение в торговле имеют трендовые линии , которые визуально строят на графике валютной пары, проводя прямую по точкам локальных минимумов/максимумов (для восходящей/нисходящей тенденции). Строиться они могут на барном, свечном, линейном графиках, легко обнаруживаются на графиках ренко и «крестики-нолики».

Многие торговые системы используют такие прямые – даже на отбой и на пробой аналогично вышеописанным способам, но тут стоит помнить о сложности точной установки отложенных ордеров, так как непонятно, на какой отметке стоимость дойдет до трендовой линии. Ордера ставят там, где стоимость предположительно сделает это, анализируя характер предыдущих движений.

Большое значение имеют и торговые каналы – когда график инструмента на протяжении определенного отрезка времени двигается в определенном диапазоне, который определяется посредством проведения прямых через два последних локальных максимума и минимума. Если прямые параллельны – то речь идет о классическом ценовом канале. В соответствии с углом наклона границ каналы могут восходящими, нисходящими, горизонтальными.

В торговле их используют аналогично уровням сопротивления/поддержки. Популярной является торговля внутри каналов (смотрите пример стратегии по ссылке выше !), когда покупать нужно внизу, продавать вверху, часто заключая сделки и получая небольшую прибыль. Такой вариант подходит даже для работы во флэте, давая возможность получать определенный доход.

Как находить уровни на Форекс и использовать их для улучшения трейдинга

Во время трейдинга большое значение для успеха имеют горизонтальные уровни на Форекс, фондовом или любом другом рынке. Они играют огромную роль вне зависимости от того, какая из торговых систем и на каком таймфрейме используется трейдером, так как с их помощью можно легко фильтровать силу получаемых сигналов и брать в работу только те, что имеют наибольший потенциал.

Как распознать

Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин. Под уровнем подразумевают зону проторговки, в которой происходит борьба между покупателями и продавцами. От ее результата зависит дальнейшее направление цены. То есть наблюдение за котировками в зоне такой проторговки уже позволяет сказать, в какую сторону с наибольшей степенью вероятности двинется рынок.

Чтобы было легче усваивать материал, нужно обратиться за помощью к наглядным примерам. На ниже предложенном графике изображена некая восходящая тенденция и сделана попытка отметить все значимые уровни, которые абсолютно одинаково строятся и используются на Форекс или любой биржевой площадке.

То есть, на графике отмечены все моменты, где происходил перелом цены, но при этом можно видеть, что в верхней части котировки замедлили рост и начали торговаться в узком диапазоне, а это также является признаком хорошего уровня. Поэтому тоже отметим его красной полоской.

Теперь на графике отмечены все уровни сопротивления и поддержки и как уже некоторые, возможно, догадались, под этим термином подразумевается не тонкая линия, а определенная область, в которой могут консолидироваться цены. То есть уровни было бы более правильно изображать следующим образом.

При изучении графиков можно видеть, что часть экстремумов будет находиться на одной идеально прямой линии, но некоторые располагаются немного выше или ниже ее. Поскольку прогнозирование цены – это не точная наука, то такие отклонения совершенно естественны и именно поэтому уровень нужно определять, как небольшую зону.

Почему уровни имеют большое значение

Чтобы ответить на вопрос о значимости уровней на Форекс, нужно уяснить, что ценой на рынке двигает толпа или те же автоматические советники, но тоже созданные людьми. Соответственно, здесь налицо некий психологический фактор, который заставляет активизироваться участников. Действительно, такой момент имеется и состоит он в том, что возле уровней заключать сделку наиболее безопасно ввиду наличия понятных точек для фиксации убытка. То есть, трейдеру здесь не так страшно поставить лимитку или непосредственно войти в рынок, как в других местах, поскольку он знает, куда выставить стоп-лосс.

Как происходит идентификация

При поиске уровней следует в первую очередь ориентироваться на локальные максимумы и минимумы. Если, к примеру, отметить только такие экстремумы, то график станет выглядеть следующим образом.

Здесь нужно обратить внимание, что линия уровня на Форекс должна быть проведена через максимальную плотность свечей графика. Что это значит? Обратимся за помощью к примеру. На нижерасположенном графике легко можно обнаружить локальный хай, через который проведем красную линию.

Однако, если внимательно изучить график, то можно видеть – целый ряд предшествующих свечей словно упирался в невидимую стену, не позволяя цене продвинуться вверх. Поэтому более мудрым будет провести линию сопротивления не по кончику хвоста, а через то значение, к которому подходила большая часть свечей. Уровень на ценовом графике тогда будет изображен следующим образом.

Такое отображение принесет значительно более точную информацию и при этом линия уровни проведена через наибольшее скопление свечей. В то же время нужно еще раз напомнить, что уровнем является зона, а не строгая полоса, поэтому изобразить сопротивление можно следующим образом.

И еще нужно понимать, что после нахождения уровня не стоит ожидать при следующем приближении к нему цена коснется его, так как котировки могут совершить, к примеру, разворот и вблизи него.

Как легче всего определить значимость

Начинающие трейдеры, как правило, испытывают серьезные затруднения при нахождении важных уровней на Форекс. Здесь им может помочь переключение графика в линейный режим, вместо барового или свечного, что позволяет более легко идентифицировать локальные минимумы и максимумы.

Однако линейный тип графика допустимо использовать только на начальных порах, потом следует обязательно переходить на свечной или баровый, так как точно находить на Форекс уровни поддержки и сопротивления можно лишь при учете торгового диапазона за выбранный период, а линейное построение обычно происходит по ценам закрытия, что является далеко не самым лучшим вариантом.

Как определить значение области

Если отметить на графике цены все взлеты и падения, то уровней выйдет довольно большое количество и поскольку не все из них одинаково важны, то необходимо понимать, как определить важность каждого отдельно взятого.

Первое, что позволяет отсеять часть ненужных уровней – количество свечей, по которым они строятся. Новички часто любят отматывать график и искать все значимые области проторговки, но на деле это лишь мешает. Считается оптимальным искать значимые области на графике по тем свечам, которые вмещаются на экране. Это около 200 свечей/баров, которые можно брать в расчет.

Выбирая временные промежутки не нужно делать их очень мелкими. Для внутридневной торговли стоит ориентироваться на дневные уровни Форекс, часовые и 5-минутные. Если же работать на дневных таймфремймах, то значимые места на графике цены следует отслеживать на месячном таймфрейме, недельном и дневном.

При нахождении уровней нужно ориентироваться на те, которые хорошо просматриваются при первом же взгляде на график. При этом нужно ориентироваться на скопление свечей, меньше придавая внимание тем зонам, на которые бары/свечи опираются своими тенями.

Если уровни располагаются рядом, то большего значения заслуживают те, на которых происходила интенсивная проторговка или происходила резкая смена тенденции. Теперь все прочитанное стоит применить на графике. К примеру, выставив все пики и падения, график стал выглядеть следующим образом.

Далее, удалим ненужные уровни и оставим только наиболее значимые из них. Процесс отсева будет происходить снизу вверх. Первый нижний уровень можно оставить, так как это локальный лой, где произошла смена тенденции с нисходящей на восходящую.

Второй снизу уровень также оставим, поскольку он указывает на область, где происходила активная проторговка. Значит, здесь покупатели и медведи мерились своими силами, а это очень важные для практического использования зоны.

Далее идет уровень, проведенный через окончание тени свечи. Но цена от этой области не сходила вниз, не было здесь и проторговки, поэтому такую линию можно убрать с графика.

Следующая линия располагается под новым локальным минимумом, от которого цена отбилась, пошла вверх и дала новый максимум. Это важный уровень, его обязательно необходимо оставить.

Следующая линия проведена через три точки, которых цена коснулась на откате от восходящего движения, что дает представление о располагающемся здесь интересе покупателей. Следовательно, стоит оставить и эту поддержку.

Следующая линия проходит через точки, которых несколько раз касалась цена, но котировки не дают какой-либо значимой реакции в этих местах – не установлены здесь ни локальные минимумы, ни локальные максимумы, поэтому такой уровень можно не брать в расчет.

Два последних уровня также оставляем, так как один из них заметен и полезен для прогнозирования дальнейшей ситуации, а другой проходит через локальный экстремум, являющийся наивысшим на данный момент.

Как один уровень может играть две роли

После того как цена проходит через тот или иной уровень, он не удаляется и по-прежнему сохраняет свою важность, так как в этом случае он просто меняет свою роль. К примеру, если цена пробьет область поддержки и закрепиться под ней, то тот же уровень станет играть роль ближайшего сопротивления.

Если же котировки после такого пробоя, вновь поднимутся выше, то это уже снова будет уровень поддержки Форекс, который следует учитывать в торговле.

Практическое применение

Работа с уровнями предполагает две основных стратегии – пробой и отскок. Начнем с последней. При приближении к значимой области трейдер обычно ищет сигнал на разворот тенденции. Наиболее часто они возникают среди значимых зон проторговки на больших таймфремймах. Такая стратегия удобна небольшим стоп-лоссом, особенно в сравнении с потенциалом прибыли.

Вторая методика предполагает пробой уровня. Здесь необходимо быть очень осторожными, так как пробои бывают ложными и цена после них обычно сильно вкатывает. Тем не менее потенциал прибыли при пробое уровней обычно выше, чем при отработке отскоков, поэтому трейдеры очень любят подобные формации. Стоп-лосс при пробое выставляется за последний локальный минимум при покупках и за максимум – при продажах.

Очень хорошо, когда торговля Форекс происходит по уровням с опорой на торговую систему. Например, разворотный сетап Price Action пин-бар стоит брать в работу, только если он возникает около уровней поддержки и сопротивления. Его появление посредине графика без опоры на уровень не является сигналом ко входу в рынок и обычно попытки новичков предугадать движение цены только лишь на основе самого пин-бара заканчивается сработавшим стоп-лоссом.

При пробое уровня трейдер также должен понимать, что вход в рынок должен происходить только после закрытия пробойной свечи, так как чрезвычайно распространенным является ситуация, когда после небольшого прокола, вызывающего срабатывания поставленных за уровнем стопов, цена вновь возвращается в область проторговки. Некоторые трейдеры даже ждут закрытия двух свечей над или под пробитым уровнем и лишь только после этого входят в рынок.

Продолжая рассматривать методики входа на пробой, стоит затронуть еще одну весьма эффективную. Состоит она в том, чтобы дождаться отката цены после пробоя. Причем этот откат уже должен закрепиться над сопротивлением или под поддержкой, а вход происходит после появления первой свечи, направленной в сторону существующей тенденции после коррекции. Немного попрактиковавшись, можно уверенно находить и использовать уровни, значительно повышая эффективность своей торговли на любом финансовом рынке.

Индикатор круглых уровней Round Level для MetaTrader 4

Круглые уровни в трейдинге

Круглыми считаются уровни кратные 5, 10, 50, 100, 1000 и т.д. в зависимости от инструмента.

Практикующий трейдер найдет в них огромную пользу. Круглые уровни, как магнит, притягивают к себе лимитные ордера. В результате получаем сильные поддержки и сопротивления.

В чем сила круглого уровня

Скопление лимитных ордеров способно долго удерживать цену. Если прокрутить историю котировок, то можно найти немало примеров разворота цены на поддержках и сопротивлениях круглых уровней, кратных 100 или 50 по четвертому знаку.

Их сила в том, что человеку проще запомнить простую круглую цифру, чем, например, 1.6789. Следовательно, трейдеры более склонны размещать свои тейк-профиты на круглых уровнях. Массы таких ордеров служат мощной преградой на пути цен.

Круглые уровни в психологии трейдинга

Круглые уровни работают по той причине, что являют собой простые, легко запоминающиеся цифры. К простым цифрам тяготеют крупные профессиональные игроки.

Профессионалы стремятся избегать нечетких поддержек и сопротивлений наподобие 1.2345. Гораздо проще 1.23 или 1.25. В крайнем случае 1.2350. Гораздо лучше — 1.20, 1.30.

Простота восприятия обуславливает популярность круглых уровней.

Фильтрация шума с помощью значимых поддержек и сопротивлений

Использование уровней поддержки и сопротивления, размещенных на приличном расстоянии друг от друга, выполняет для трейдера весьма полезную функцию — это фильтрация шума и выделение главного на графике.

Какая польза от торговли в узких диапазонах? Как правило, дейтрейдинг в таких сжатых рамках приносит лишь убытки. Подробнее узнать об этом можно в статье Сколько дейтрейдеров реально делают профит? (автор Бретт Стинбаргер).

Работа с круглыми уровнями, стоящими друг от друга на почтенном расстоянии, позволит переключиться с шума на сигнал и работать более профессионально — от уровня к уровню.

Помимо фильтрации шума трейдер получает существенную экономию времени, а также умственных ресурсов, необходимых на анализ рыночных ситуаций.

Какие именно круглые цифры важны для трейдера?

Существуют разные мнения об оптимальной кратности. Предлагаются цифры с “00” в конце, также с “50”. Есть варианты с “20” и “80” или “25” и “75”.

Отметим, что не все круглые уровни работают одинаково. Одни способны сдержать цену и сработать как настоящая поддержка или сопротивление, иные круглые уровни наоборот — свободно пропускают цену дальше.

Таким образом, работа с такими поддержками и сопротивлениями сводится к двум подходам:

Два подхода в работе с поддержками и сопротивлениями

Работа на отскок от круглого уровня. Такой торговый подход отрабатывает возможное скопление лимитных ордеров, способных задержать цену.

Работа на пробой круглого уровня. Данный подход отрабатывает стоп-лоссы, придающие цене ускорение после их активации.

Индикатор круглых уровней Round Level

Если одним из кирпичиков вашей стратегии являются круглые уровни, то индикатор Round Level станет для вас полезным инструментом.

Лимитный ордер на Форекс

Здесь мы поговорим, что такое лимитный ордер, какие они бывают, для чего он нужен, и как их правильно выставлять в терминале МетаТрейдер4. На примерах ниже мы покажем, как верно выставляются лимитные ордера.

Что такое лимитный ордер Форекс?

Лимитным ордером (Limit Order) можно назвать заявку трейдера на покупку/продажу выбранного актива по желаемой либо лучшей цене. Ниже мы рассмотрим пассивные лимитные ордера.

Виды лимитных ордеров на Форекс

Отметим, что лимитные ордера бывают двух типов:

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Лимитный ордер на покупку (Buy Limit)

Это своего рода заявка на покупку актива по заявленной цене или даже более низкой. Ведь покупатель заинтересован, чтобы купить как можно по наименьшей цене. Отложенные ордера Buy Limit применяются только в тех случаях, когда трейдер полагает, что цена снизиться до определенного уровня, но по его достижению она будет расти. Иными словами лимитный ордер это надежда цены на отскок вверх от сильного уровня поддержки. Визуально это выглядит так:

Рисунок 1. Лимитный ордер Buy Limit

Лимитный ордер на продажу (Sell Limit)

Отложенный ордер Sell Limit актуален в тех случаях, когда трейдер надеется, что цена будет расти, дойдет до определенного уровня сопротивления (именно на нём и будет выставлен наш лимитный ордер Sell Limit), потом цена отобьётся от него и пойдет вниз. Трейдеру выгодно приобрести пару по заявленной цене, которая будет больше текущей.

Визуально это выглядит следующим образом:

Рисунок 2. Лимитный ордер на продажу Sell Limit

Отметим, что лимитный ордер Форекс позволяет не только открыть позицию, но и закрыть её с прибылью. То есть, отложка Buy Limit позволяет выполнить выход из шорта (продаж), заявка Sell Limit даёт возможность выйти из лонга (покупок).

Те, кто используют в рамках биржи лимитные ордера, предоставляют некоторую ликвидность. Дают возможность другим трейдерам совершать сделки. Ведь он и соглашаются с ценами, которые заявлены в лимитных ордерах.

Если объяснить этот процесс на пальцах на примере реального рынка, то те, кто выставил лимитные ордера – это торговцы-лавочники. Они выставили ценники на всю свою продукцию. А покупатели имеют право покупать или не покупать по заявленным ценам их продукцию.

Как выставить лимитный ордер на Форекс в МТ4?

Далее мы дадим пошаговый план по выставлению лимитного ордера типа Бай Лимит:

  • Открываем новый ордер с помощью горячей клавиши F9 либо посредством вкладки «Новый ордер».
  • Выбираем валютную пару, объем.
  • Тип нужно выбрать «Отложенный ордер». Затем будет предоставлена возможность выбора типа отложенного ордера. Нам нужен Buy Limit.

Рисунок 3. Так выставляется отложенный ордер Buy Limit.

  • Далее понадобиться указать цену, по которой будет исполнена отложка Бай Лимит. Чтобы сэкономить время, просто возьмите текущую цену и отнимите от неё 30 пунктов. Такие правила у большинства брокеров Форекс. Установить отложку на меньшем расстоянии до текущей цены, к сожалению не удастся.
  • Не забываем также о Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Где их устанавливать, дело сугубо личное. Всё зависит от торговой системы и собственных предпочтений трейдера.
  • Также можно выставить дату и время истечения лимитного ордера.

Заключение

Итак, выше мы рассмотрели понятие лимитного ордера, узнали о его видах и рассказали как установить отложенный ордер на примере Бай Лимит.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Как строить торговые уровни на форекс, нюансы и тонкости

Про уровни на своем блоге я уже рассказывал:

Уровни поддержки и сопротивления на форекс, фьючерсах, акциях.

А сегодня хочу немного коснуться некоторых тонкостей глубинного понимания уровней на графике цены.Начну немного издалека. Что нужно для того, чтобы развернуть цену?

Для разворота цены нужно одно из двух условий(на примере роста цены):

  1. Нужно чтобы цена стала такой, чтобы она перестала устраивать покупателей и баланс покупок и продаж сместился в сторону продаж. В таком случае начнется коррекция до такого уровня цены, который будет устраивать и покупателей и продавцов.
  2. Уровень цены должен стать таким откуда сильная сторона рынка начнет агрессивно продавать, при общем тренде вверх и это с высокой вероятностью приведет именно к развороту, а не временной коррекции.

В зависимости от того, что происходит образуются слабые и сильные уровни. В первом случае образуются слабые уровни, потому что на этих ценовых уровнях отсутствует интерес в продажах, потому что не агрессивные продажи(рыночными ордерами) толкали цену вниз, а отсутствие покупок в нужном количестве, чтобы цена росла дальше. Стать про ордера: Отложенные(лимитные) и рыночные ордера на форекс

Основная суть уровня в том, что он образуется тогда, когда на этом уровне есть реальный интерес. Когда на уровне нет интереса, цена в дальнейшем легко пробивает его!

Как Вы можете видеть, что коррекция начинается тогда, когда на графике отсутствует повышенная объемная активность, объем на последней свече падения ниже чем на предыдущих, то есть цена достигла тех уровней где больше продавать никто не хочет и поэтому объем упал! Еще пример:

Такие экстремумы не являются уровнями! Уровень образуется только там, где будет активность противоположной стороны рынка! Смотрим как образуется сильный уровень, который разворачивается цену:

Помните в таких точках входить в разворот очень опасно, о том как входить в развороты и коррекции почитайте в статье:

Хотя именно в данной ситуации можно было входит на втором касании этого уровня, то есть в районе второй красной стрелки!

Ну и обязательно вспомните как разворачивается движение:

Причем нередко эти уровни остаются сильными даже спустя долгое время, я отметил данный уровень двумя линиями и смотрите, как оно воздействовал на цену спустя 2 недели:

Хоть он и был пробит, но цена явно отскакивала от этой области.

Безусловно иногда цена может не дать хорошей точки входа и уйдет в новый тренд без первого отката, но тут совет только один! Ну и пусть идет! Всех денег не заработаешь, а форекс требует тройной аккуратности! И это доказано тысячами слитых депозитов!

Также сильным уровнем является уровень, откуда цена отскакивала более 1 раза вне зависимости от объема и прочего!

Помните, что ложный пробой подтверждает силу участников рынка, которые покупают с уровня. Про ложный пробой у меня есть статья: Торговля ложных пробоев уровня

Еще сильный уровень на 2х касаниях(ТФ Н1):

3 касания, ложный пробой и мощное движение:

Пробитый сильный уровень работает в качестве поддержки:

Лимитные уровни для Форекс

Основная цель трейдера — минимизировать убытки и стабильно зарабатывать используя торговую стратегию. Важной частью трейдинга на финансовых рынках является покупка или продажа торгового инструмента, трейдер покупая валютную пару производит, команды на совершение сделки, которые называются ордерами рынка Форекс. В трейдинговом сообществе это является входом в рынок, закрытие сделки — выход из рынка, данный цикл осуществляется при помощи заявок брокеру отправляемых трейдером в платформе MetaTrader.

В этой статье рассмотрены и полностью раскрыты доступные на данный момент способы выставления позиций, изменения, частичного и полного закрытия в форекс терминале MT4. Полученные знания позволят трейдеру уверенно ориентироваться в любой ситуации, которую может предоставить рынок: от быстрого и точного входа, до грамотного размещения отложенных ордеров всех типов.

Что такое форекс ордер для трейдера?

Торговый ордер на Форекс — это команда трейдера направленная брокеру в торговой платформе на открытие покупок или продаж на выбранном торговом инструменте (акция, валютная пара, контракт, опцион) по текущей или установленной цене, при помощи таких команд участники финансовых рынков продают или покупают заданный объем актива на определенный срок.

Форекс трейдеры оперируют тремя видами ордеров:

  • рыночные (market orders) — Buy и Sell;
  • стоп (stop orders) — BuyStop, SellStop, StopLoss, TakeProfit;
  • лимитные (limit orders) BuyLimit и SellLimit.

На валютном рынке сделки различают не только по типам установки в торговой платформе, но и по способу исполнения с позиции поставщика ликвидности, их разделяют на Instant Execution, т.е. немедленное исполнение по указанной цене и Market Execution — исполнение по ближайшей лучшей цене.

Рыночные ордера (market orders) — Buy и Sell

Рыночный форекс ордер Buy (англ. покупка) и Sell (англ. продажа) это команда брокеру открыть позицию по текущей рыночной цене, т.е. трейдер сразу покупает выбранный объем лота по валютной паре. Выставляя Buy, участник рынка открывает сделку на покупку по цене на момент обработки приказа. Выставляя Sell, трейдер открывает сделку на продажу по цене на момент принятия команды. В форекс терминале MetaTrader4 есть четыре способа вызвать окно для открытия новой позиции по текущей рыночной цене:

  1. по клику правой кнопкой мыши на графике;
  2. кнопкой «новый ордер» на панели инструментов;
  3. клавишей F9 на клавиатуре ноутбука или ПК;
  4. нажатием на кнопку Buy/Sell панели One Click Trading.

Специально для скальперов с 500 билда MetaQuotes разработал функцию One Click Trading — дополнительная панель с кнопками Buy и Sell в МТ4, которая выставляет ордера на форекс в один клик. Лотность позиции устанавливается в горизонтальном окне между кнопками, на каждой кнопке отображается текущая цена Аск и Бид по которой исполнится сделка. Последний вариант, как выставить новый market order это клавиша F9 на клавиатуре ноутбука или ПК, окно нового ордера появляется сразу при нажатии кнопки.

Как установить новый ордер в форекс терминале, три способа.

Стоит отметить, что форекс трейдеры применяя вариант с F9 сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии не всплывает окно новых ордеров, связано это с тем, что на клавиатуре любого компьютера клавиша F9 может выполнять двойственную функцию, т.е. нажав ее, компьютер может выполнить другую функцию — увеличение яркости монитора или регулировку звука. Проблема появляется по причине активности функции «Second Function» или индивидуально запрограммированной задачи кнопки.

Окно выставления позиции Buy или Sell по текущей котировке

После установки в нижней панели платформы мт4, в вкладке «Торговля» отобразится техническая информация по сделки. В строке содержатся сведения — номер, точное время установки, тип — Buy, Sell и т.п., объем в лотах, символ — по какой валютной паре позиция, цена открытия, где стоит stoploss и takeprofit, текущая стоимость актива, комиссия за проторгованный лот, начисленный своп, размер прибыли относительно цен. По клику правой кнопки мыши на надпись «Прибыль» можно изменить тип её отображения — в пунктах, в валюте приказа или валюте депозита. На графике финансового инструмента появится горизонтальная пунктирная линия зеленого цвета, с уникальным маркером — номер, тип и объем.

Если в форекс терминале нет окна, как на примере выше, нужно его активировать, т.к. это главная область в которой проводится управление ордерами. В верхней части платформы наведите на вкладку «Вид», в выпавшем меню нажмите на строку «Терминал».

В сленге профессиональных трейдеров используются термины Long и Short. Лонгами называют покупки — сделки Buy, а Шортами продажи — сделки Sell. Почему так? Термин Long в переводе с английского означает длинный, еще говорят длинные позиции, смыл в том, что любой биржевой актив с математической точки зрения может дорожать бесконечно. Термин Short с англ. это короткий, на Форекс употребляется как «короткие позиции», идеология в том, что цена на финансовый инструмент может снизиться только до отметки 0.0000. Поэтому покупки это Лонги, а продажи это Шорты.

Как на Форекс закрыть ордер в терминале MT4? Чтобы вручную провести обратную операцию купли/продажи актива, тем самым получить прибыль, убыток или зафиксировать часть объема, в торговой платформе нужно закрыть сделку. Для проведения этой операции следует нажать правой кнопкой мыши на линию сделки и выбрать строку «закрыть».

Виды и функции Stop и Limit ордеров

Отложенные ордера на Форекс BuyStop, SellStop, BuyLimit и SellLimit, StopLoss и TakeProfit- это распоряжение дилеру исполнить покупку или продажу по указанной в настройках цене отличной от текущей. Брокер автоматически исполнит сделку в случае, если цена коснётся заданного ценового уровня.

BuyStop — отложенный ордер, размещается над рыночной стоимостью актива, при достижении ценой заданного уровня модифицируется в Buy, рассчитан на продолжение восходящей тенденции. SellStop — относится к отложенным форекс ордерам, устанавливается под текущей ценой, при активации исполняется продажа валюты, применяется с целью входа на сигналах продолжения рыночного тренда.

BuyLimit — отложенный лимитный ордер, выставляется под текущую цену, в момент активации превращается в Buy, применяется трейдерами для выгодных покупок на низах при прогнозе разворота трендов на Форекс. SellLimit состоит в группе отложенных лимитных ордеров, размещается выше рыночных цен, при касании ценой уровня лимита выполняется продажа, рассчитан для продажи по наивысшей выгодной стоимости в моменты формирования разворотных технических фигур или паттернов системы PriceAction.

На рынке Форекс стоповыми ордерами в большем объеме пользуются для пробойных стратегий — в новостном трейдинге приказы размещаются по обе стороны от текущей котировки, при торговле по важным ценовым уровням устанавливаются когда цена прорывает и закрепляются под/над важными уровнями. Лимитные позиции устанавливаются на экстремумах коррекционных движений и точках перелома тренда, чтобы купить как можно ниже, а продать по наиболее высокой отметке. Для примера входа лимитниками на откатах рассмотрим коррекционную тактику заработка на форекс по линиям Фибоначчи. Форекс стратегии входа лимитным ордером на развитии обратных тенденций так же применяются на фигурах разворота.

Как на Форекс установить, изменить и удалить отложенные ордера

Установить новый отложенный форекс ордер всех типов можно по клику правой кнопкой мыши на область графика, где ориентировочно должна сработать покупка или продажа. Объем лота будет такой, как в последней установленной позиции.

Системный алерт в МТ4 и зеленая пунктирная линия на графике с соответствующем номером сообщит пользователю об успешной установке отложки. Техническая информация отобразится в окне «Терминал» под строкой с данными о балансе торгового депозита.

Установленный на графике валютной пары отложенный ордер можно изменить или удалить. Если сделка установлена не по требуемой цене, трейдер может изменить её уровень перетягивая по графику при помощи зажатой левой клавиши мышки. Для удаления требуется нажать на строку ордера в окне «терминал», в всплывающем меню выбрать строку «Модифицировать или удалить ордер» и в окне нажать кнопку «Удалить». Убрать приказ на открытие сделки или сменить место расположения можно до того, как он активировался. Второй быстрый способ — правой кнопкой мыши нажать на зеленую линию на графике, в появившемся окне кликнуть по строке «удалить #123456 . »

Важные нюансы для трейдера в работе с отложенными позициями. Отложенник срабатывает и при выключенном терминале, т.к. этот приказ создается на серверах брокерской компании. Каждый форекс дилер индивидуально устанавливает минимальное расстояние размещения стоп и лимит ордеров к текущей цене, если интервал установлен от 10 четырехзначных пунктов, то ближе чем на 11 пунктов позиция не примется. В форекс терминале MetaTrader4 трейдер может установить срок существования приказа в рынке, в настройках выставляется дата истечения жизни позиции. Если приказ до указанного времени не был достигнут ценой, он автоматически удаляется.

Функция тайминга полезна в случаях отсутствия доступа к сети, это может быть долгий перелет или запланированные ремонтные работы интернет провайдера. С целью предотвращения рисковых ситуаций на основании вероятности образований на форекс котировках длинного гепа в понедельник, рекомендовано скоординировать время деактивации сделки до закрытия последней торговой сессии в пятницу.

StopLoss и TakeProfit контролёры открытых позиций на Форекс

СтопЛосс и ТейкПрофит — взаимоотменяемые отложенные ордера, выполняют функции контроля над прибылью или убытком, прилагаются к рыночным или отложенным сделкам, при срабатывании дают команду брокеру моментально закрыть позицию. На Форекс StopLoss используется для ограничения убытка, закрывает сделку с отрицательным результатом по заданной цене. TakeProfit применяется для закрытия market order с прибылью на указанной отметке.

Почему применён термин «взаимоотменяемый» ? SL и TP являются дополнением к открытой позиции и при срабатывании одного контрольного ордера автоматически проводится обратная сделка (откуп или продажа) по market order.

На активную позицию контрольные ордера добавляются через функцию модификации, уровни цен Стопа и Профита прописываются в индивидуальной ячейке.

В подтверждение об успешной установке прозвучит системный алерт и отобразятся красные пунктиры на графике актива. Изменить расположение можно перетягивая мышкой красные линии на графиках. На каждом Stop и Profit имеется маркировка #123456, которая определяет связь между маркет ордерами и контрольными, эта информация помогает ориентироваться трейдеру при использовании на форекс стратегий с большим количеством позиций.

При наведении курсором на линии ордеров, всплывает информационное окно с данными о прибыли или убытке в валюте депозита и пунктах по пятизначной или четырёхзначной котировки.

По каким ценам с точки зрения аск и бид исполняются ордера в розничном Форексе? На валютных биржах покупки — Buy, BuyStop и BuyLimit всегда исполняются по ask, а продажи Sell, SellStop и SellLimit по bid котировкам. Взаимоотменяемые сделки (стоп и профит) проводятся форекс брокером в зависимости от типа открытой позиции. Чтобы детальнее разобраться в этом вопросе изучите таблицу.

Таблица исполнения приказов на покупку и продажу относительно Бид и Аск

Тип
Ask Bid
BuyStop
SellStop
BuyLimit
SellLimit
StopLoss (Buy)
StopLoss (Sell)
TakeProfit (Buy)
TakeProfit (Sell)
TrailingStop (покупки)
TrailingStop (продажи)

TrailingStop — страж шагающий за прибылью

ТрейлингСтоп — является динамическим ордером, который двигает StopLoss за ценой, когда сделка торгуется в зеленой зоне. Trailing устанавливается на заданное в настройках расстояние в пунктах от текущей стоимости валютного курса, минимальные условия шага устанавливает форекс брокер. Активизация происходит в момент, когда прибыль превысила значение установленное трейдером.

Чтобы включить TrailingStop на отложенную или открытую позицию, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на строку ордера, в меню выбрать «Трейлинг стоп» и кликнуть на расстояние через которое произойдет активация функции.

На скрине выделена область 60 пунктов по пятизначной котировке это означает, что динамический стоп активируется через 60 пунктов и будет следовать за ценой каждый пункт прибыли, если форекс котировка начнет обратное движение, то стоп останется на месте и сработает при касании. Выставить большее значение можно в строке «Задать уровень». Выключается функция по нажатию на строку «Удалить все уровни».

Пример работы TrailingStop в реальном рынке

TrSt применяется трейдерами на Форекс для торговли в периоды высокой волатильности, и при отсутствии постоянного контроля над позициями. Стоит отметить важный фактор — трейлинги это функция торговой платформы и работают они только при активном терминале, если он выключен или прервано соединение с сервером TrailingStop не сработает. Если тральщик активировался, стоп подтянулся, но произошел обрыв связи или сел аккумулятор ноутбука, то StopLoss останется на месте и закроет позицию в плюсовой зоне в случае разворота тренда.

Выводы

Работа с форекс ордерами в торговой платформе MetaTrader 4 и 5 регулярно совершенствуется — управление становится удобнее а исполнение быстрее. Команда ForexLabor уверена, что эта статья научит грамотно выставить, удалить или скорректировать сделку даже в самом бурном настроении рынка.

Synthvol на Форекс для заключения сделок по ценовым уровням

Сегодня я продолжу рассматривать относительно «свежие», но уже успевшие набрать популярность торговые стратегии, и на этот раз речь пойдёт про систему Synthvol, которая сочетает в себе сигналы VSA и показания технических индикаторов.

Следует отметить, что Synthvol не является коммерческой разработкой, автор просто заметил одну интересную закономерность и при помощи общедоступных индикаторов придал сигналам понятную и однозначную форму. Перечисленные ниже правила – это одна из многих возможных модификаций системы, элементы которой можно удалять, заменять и дополнять другими инструментами. Но приступим к описанию.

Необходимые индикаторы для работы Synthvol

Индикаторы для стратегии и шаблон для MetaTrader 4 Вы можете бесплатно скачать здесь:

Цифрами на графике обозначены следующие элементы:

Правила стратегии Synthvol для Форекс

Если на 100% придерживаться рекомендаций автора, то алгоритм работы по системе будет следующий.

На первом этапе необходимо построить горизонтальные уровни поддержки/сопротивления. Для этого сначала в подвальном окне ищем ситуации, когда бар гистограммы SonicR PVA Vol пересекает уровень 75, а затем сопоставляем эти бары со свечами на графике, через цены закрытия которых строим уровни, например:

Для того чтобы не возникала путаница, рекомендуется строить не более 3-4 уровней, т.е. интерес представляет только самая свежая история котировок.

На втором этапе анализа по системе Synthvol начинаем искать конкретные торговые сигналы, которые бывают двух типов – на пробой и на отбой от уровня.

Пробой сопротивления «торгуется» точно также, только вместо ордера sell-limit используется ордер buy-limit, который размещается на несколько пунктов выше пробитого уровня.

Сигналы на отбой от уровня искать сложнее, так как трейдер должен работать с лимитными ордерами на опережение. В случае с прорывом планки помощь оказывает сам факт пересечения уровня ценой (событие уже свершилось), а при попытке поймать отскок цены приходится рисковать (никто не знает, как поведёт себя рынок в будущем).

Справедливости ради отмечу, что система Synthvol в этом плане ничем не отличается от остальных уровневых стратегий, поэтому для того, чтобы научиться отличать истинные отбои от ложных, я могу посоветовать лишь изучение общих положений анализа спроса/предложения в купе со свечным анализом.

Еще две эффективные стратегии:

Фильтр и установка ордеров

Сам автор стратегии Synthvol предлагает ещё один вариант фильтра, правила которого звучат следующим образом:

  • Если тиковые объёмы стремительно увеличиваются при подходе цены к уровню (на каждой новой свече SonicR PVA Vol обновляет максимумы), более вероятен пробой.
  • Если объёмы уменьшаются или держатся на стабильном уровне, то наиболее вероятным становится отбой от уровня.

Системный стоп-лосс по «лимитнику» устанавливается на расстояние, равное 30% 10dADR (10-дневный ADR), а тейк-профит размещается либо на ближайший уровень, либо на расстояние, равное 50% 10dADR.

Также следует обращать внимание на важные новости, реакция на публикацию которых иногда перечёркивает любую техническую разметку.

Вот и вся инструкция, как можно заметить, системные правила достаточно просты, но есть у данной методики один минус – шкала Money Flow Index «гуляет сама по себе», т.е. её значения не привязаны к SonicR PVA Vol, а это значит, что периодически будет наблюдаться перерисовка сигналов. Если рассматривать стратегию в текущем виде, то исправить данный недостаток никак не удастся, можно лишь попросить программиста написать специальную версию MFI, которая будет строиться не на базе цен закрытия, а на объёмах.

Стратегия 3 Candle, объединяющая Price Action и технические Форекс-индикаторы.

Стратегия с Moving Averageи полное описание методов торговли по средним линиям.

Индикаторная стратегия Profitable Strategy для торговли на Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

RoundLevels

Все мы знаем о существовании уровней поддержки и сопротивления, но не всегда понимаем, почему они находятся именно на этом уровне, а не на другом. Часто ответ на этот вопрос кроется в «Психологии круглых чисел».

В этой статье мы детально разберем понятие круглых чисел на рынке Форекс и в качестве бонуса в конце статьи будет ссылка для скачивания индикатора круглых уровней для терминала мт4.

Если вы достаточно давно торгуете с помощью графиков, то, наверняка, замечали, как странно ведет себя цена около круглых уровней, таких как 1,2700 или 1,3000. На картинке снизу показано, как цена реагирует на такие уровни.

В повседневной жизни мы стремимся все упростить, поэтому часто пользуемся приближенными (округленными) значениями чисел. Простой пример:

Если бы кто-то спросил, сколько стоит ваш компьютер, вы бы не задумываясь ответили, округлив цену до ближайшей сотни, а то и тысячи. («Около, 30 000 руб.» или «за 700$ взял»). Вы, конечно же, можете ответить, что он стоит двадцать девять тысяч сто сорок семь рублей и 33 копейки, но вряд ли это будет иметь какой-то смысл. Обычно люди, задавая такой вопрос, хотят получить приблизительный (округленный) ответ, чтобы иметь представление о том, сколько может стоить такой компьютер.

Людям свойственно все упрощать, поэтому в большинстве случаев мы будем округлять значение к ближайшему целому числу.

Так происходит и в трейдинге.

Что такое круглые (психологические) уровни на Форекс

Большинство трейдеров не задумываясь выставляют свои ордера и стоп-приказы на круглых уровнях цены. В подтверждение этому давайте посмотрим на стакан заявок (картинка ниже).

Мы видим скопление заявок трейдеров на уровнях 1,2800, 1,3000 и т.д. Кроме того, многие трейдеры также берут во внимание «половинные» уровни, такие как 1,2850, 1,3050 и т.д., а некоторые – и вовсе «четвертинные».

Круглые уровни учитывают все – как мелкие трейдеры, так и крупные банки. Когда цена приближается к этим уровням, сразу возрастает количество сделок и объемы, а цена ведет себя более динамично. В целом, нельзя отрицать факт того, что круглые уровни имеют некоторое влияние на рынок.

Давайте рассмотрим еще одну иллюстрацию того, как цена взаимодействует с круглыми уровнями.

Обратите внимание, что большинство разворотов цены на картинке сверху были на «круглых» ценах. Это происходит потому, что трейдеры создают достаточные объемы, чтобы цена отбилась от этих уровней и пошла в обратную сторону. По этой причине мы можем рассматривать их как возможные уровни поддержки и сопротивления.

Однако нельзя сказать, что все круглые цены выступают уровнями поддержки или сопротивления, но то, как цена реагирует на них (см. картинку сверху), делает их достойными внимания каждого трейдера.

Почему работают круглые уровни

Самое удивительное, что психологические уровни на Форекс работают хотя бы уже по той причине, что вы читаете эту статью. А значит вас, как и других трейдеров, «волнуют» эти уровни.

Нам свойственно все упрощать, округлять до целых чисел, поэтому мы зачастую используем круглые цифры в качестве цены для стоп лосса или лимитного ордера.

Массивное скопление таких стоп лоссов и лимитников может легко изменить поток ордеров и развернуть цену в обратном направлении. Давайте рассмотрим еще один график с психологическими уровнями.

Мы видим два случая: в одном из них происходит «отбой», а в другом «пробой» психологического уровня. Но в обоих случаях цена несколько раз отбивалась от «круглой» цены. Можно выделить несколько причин, почему так происходит:

  • Возможно, трейдеры подумали, что цена в 1,34 доллара за 1 евро – это очень хорошая цена для продажи евро.
  • Или более вероятный вариант – трейдеры открылись на покупку, а тейк профит выставили на круглый уровень. Это создает массивное скопление ордеров на продажу (если купили, надо продать) по «круглой цене». Каждый раз, когда цена касается этого уровня, срабатывают отложенные ордера на продажу, тем самым создавая излишек предложения на рынке. А это в свою очередь провоцирует «отскок».

В зависимости от расстановки сил, цена, после ряда касаний психологического уровня, может как отбиться, так и пробить его. Так в чем же смысл анализа круглых цен?

В большинстве случаев не протестированный психологический уровень можно рассматривать как точку опоры или зону, в которой есть некое сопротивление или поддержка, но, к сожалению, точно можно будет определить только по факту.

А вот в случае, когда цена уже несколько раз протестировала круглый уровень, это говорит нам о том, что масса видит его, а далее уже все зависит от технической картины рынка.

Индикатор круглых уровней для мт4

Это очень простой индикатор круглых чисел, который подсвечивает такие уровни, как 1,2600, 1,2650 и даже 1,2625, а выглядит он примерно так, как на картинке сверху.

После установки индикатора вам может показаться, что линии едва заметны на графике, однако это и есть основное преимущество данного индикатора от других подобных. Такой индикатор не должен быть пестрым и сильно бросаться в глаза. Вы должны обращать на него внимание только тогда, когда вам это действительно надо.

Вы можете настроить его так, как вам угодно.

Перечень настроек индикатора:

Количество уровней на экране: Стандартно/Больше/Меньше. Определяет количество линий, которые будут отображены одновременно на экране.

Рисовать уровни. Выберите какие типы круглых уровней рисовать на графике: Все/Круглые и Половинки/Только круглые.

Подпись уровней: Вкл/Выкл подпись цельных круглых уровней.

Тип подписи:

  • Метка цены – подписи будут в виде цены, например: 1.1234
  • Расстояние до уровня – подписи будут указывать расстояние до этого уровня от текущей цены, например 80 п.

Размер шрифта подписи. 1 – стандартный, 2 – средний, 3 – крупный.

Толщина уровней. В зависимости от типа уровня, выберите толщину линии.

Тип линии. Выберите графический формат линий для каждого типа уровня.

Цвета уровней. Для каждого типа уровня выберите цвет линии, а также цвет подписи уровня.

Алерты. Вкл/выкл звуковые оповещения о достижении круглых уровней.

Торговля от уровней по Герчику

Представляю вашему вниманию аксиомы прибыльной торговли по уровням поддержки и сопротивления на Форекс одного из самых известных и успешных современных трейдеров — Александра Михайловича Герчика.

Лимитный покупатель «рисует» статичный уровень

А.М.Герчик: «Я торгую уровни, потому что 3/4 времени рынки проводят в рейндже, поэтому торговля от уровней обоснована статистически и имеет высокое математическое ожидание. Рынок — как пружина, которая постоянно сжимается и разжимается. Ничего волшебного в этом нет, все об этом знают. Самые сильные уровни — это критические точки (экстремумы). Вы должны понимать, что на рынке работают только две вещи: пробои и отбои уровней. Форекс трейдеры почему то считают, что на их рынке ничего не работает, на самом деле он не является исключением и на нем абсолютно точно также работают уровни как и на других рынках».

«Я люблю торговать уровни, проходящие через экстремальные точки и ложные пробои. Уровни хороши тем, что для меня есть четкий и понятный стоп, который можно прикрепить к уровню. Второе — это какой есть запас хода до следующего уровня».

«У нас всегда есть так называемые ключевые точки. Около них идет основная борьба, потому что их все видят: и крупные игроки и мелкие игроки. Мы видим уровень, прикрепленный к ключевой точке и понимаем, что около нее что-то должно произойти. Графики отражают постоянную борьбу игроков за уровни, позиции, стопы, развороты. Если вы понимаете рисунок этой борьбы, у вас есть преимущество».

«Я вам предлагаю никому не верить, и торговать только то, что вы видите. Только тот метод анализа, в который вы сами верите. Именно поэтому я не использую волны Вульфа, уровни Мюррея, углы Ганна и т.д. и т.п. На моем графике только 3 скользящие средние: 10, 20 и 50 дней. И я строю уровни поддержки и сопротивления, показывающие мне наличие лимитного покупателя или продавца».

«Прежде всего я обращаю внимание на те уровни, с которых начались сильные движения. Это локальные минимумы и максимумы точки. Когда цена подходит у уровню и мы видим, что она дальше не двигается, это дает нам возможность поставить стоп за этот уровень. Если после сильного движения вверх, эмитент не откатывается, а начинает консолидироваться около уровня, это означает, что скорее всего он дальше пойдет наверх. Я всегда по-простому, по-молдавски, говорю так: выше полосочки покупаем, ниже полосочки — продаем«.

«Уровни поддержки и сопротивления работали, работают и будут работать. Есть две ситуации: либо вы их используете, либо уровни будут работать… но против вас».

«При правильном определении уровня вы всегда получите понятную точку входа, понятный стоп и увидите запас хода. Когда мы находим правильную точку входа, то получаем преемущество перед рынком».

«Как я уже сказал, нужно торговать только свои идеи на рынке. Если у вас будет 5 убыточных сделок по волнам Вульфа или Фиббоначи, вы сделаете вывод «что-то там не то», и будет менять свой подход. Когда вы торгуете уровни, вы точно знаете, где вы сделали ошибку. Вы либо неправильно построили уровень, либо не там поставили стоп, либо еще что-то. Все сводится к тому, чтобы торговать только то, что вы видите, а не то, что вы знаете. Проще рисования уровней в этом смысле вряд ли что-то можно придумать».

«Кто-то посмотрит вебинар и подумает, что он теперь всё знает. Но, к сожалению, за два часа невозможно научить пониманию рынка. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что не у всех людей есть деньги на мой платный семинар, поэтому я показываю много вещей, которым учу на платных семинарах».

«Есть две основных ошибки начинающих. Первая: вы пытаетесь торговать все движения. Вы никогда не сможете заработать на всех движениях и заработать все деньги. Это физически невозможно. Вторая: попытка учитывать всё, что только можно. Нужно научиться чему-то одному. Я, например, торгую свои уровни и ложные пробои, нахожу качественные заходы и мне с головой этого хватает. Мы сейчас смотрели и акции, и золото, и форекс, и натуральный газ — уровни везде одинаково хорошо применимы. А это потому что существует только два игрока — покупатель и продавец. Вам нужно понимать, кто в каком направлении работает».

«Третья проблема в том, что вы торгуете в направлении движения, когда движение уже свершилось. Когда EURUSD проходит 70-100 пунктов в одном направлении, то в 90 случаев из 100 будет разворот. Есть такой показатель ATR (average true range) , что есть среднестатическое движение эмитента за определенный промежуток времени. Если вы видите, что за определенный промежуток времени среднестатистическое движение уже пройдено, то дальше он в 90 случаев из 100 не пойдет. Не нужно быть первым парнем на деревне, нужно быть середнячком — учитывать ATR». (В торгово-аналитических программах ATR является стандартным индикатором).

«Самое главное — к чему-то привязать точку входа. К чему-то твердому, не пустому».

Рекомендую уделить время на просмотр полного вебинара Александра Михайловича Герчика по торговле от уровней, который находится прямо под этим текстом, а также получить бесплатные материалы.

От себя хочу добавить, что при кажущейся простоте подхода А.М.Герчика, это очень мощный и глубокий метод анализа рынков, который требует должного к себе уважения, осмысления и времени для практики.

130 комментариев

Доброго дня. А относительно моих ответов идет работа по изменению данных в индюке? Не то чтобы я навязываю свою мысль, но хотелось бы быть в курсе. Просто ответьте.

Добрый день, Евгений!
Спасибо Вам за изложенные идеи. Необходимость выдачи истории мы также понимаем, однако история будет слишком большая – индикатор будет работать медленнее. Поэтому нам надо соблюсти некоторый баланс. Но мы работаем над этим.
Некоторые из Ваших идей взяли в доработку.

Отлично, буду ждать релиза. Только теперь на другом компе попробую установить, а то я ж его не покупаю и трансляция данных прервана, постоянно только напоминание про покупку идет. Мне или полные данные или по старинке ручками считать придется.
Просто в этом индюке есть классная функция быстрое переключение между контрактами. Если не трудно напишите здесь когда ждать обновы чтоб я посмотрел что вы добавили.
Жаль конечно что массив данных дает нагрузку на скорость, но может ваши светлые головы что и придумают. Я давал и минимальные фильтры, но понимаю что и этого уже много для быстрой работы.
Удачи вам Виктор.

Индикатор Олимп грузит MT4 для кроссов. В чем? заявлено 45 инструментов для маржинальных зон. Что может быть?

Здравствуйте Петр.
Как именно грузит? Терминал зависает или что-то еще?

По зонам потом после вашего ответа на счет реальности все это реализовать есть и надписи готовые по зонам и по всплывающим подсказкам

Сумбурное предложение. Не понял суть. Поясните пожалуйста Евгений

С информером я рзобрался. Это у меня при этом разрешении настройка размера текста была выставлена средняя, поставил минимальную и все нормализовалось.
Теперь по изм ОИ на глубину истории. Желательно иметь полную историю по всем ОИ изм. Но если это поможет, то минимальные значения по евро от из ОИ +300, фунт +200, ена +100, швейцарец полные данные (но можно +50), ауди +150, канадец +50. если это как то поможет разгрузить, то можно сделать переключатель в информере на полную историю или на полную но с минимальными фильтрами.
По всплывающим подсказкам желательно иметь строку: страйк- премия сразу в пунктах- изм ОИ- ФП- дата отчета-
История отображения страйков за полный контракт тоже важна. Переделаете по ОИ и нужно же смотреть как относительно страйка это все сочетается, поскольку завязка на премию идет и важен диапазон от страйка до конечного уровня (фактически это диапазон премии получается)
Алгоритм фильтра следующий: смотрим по изм ОИ, потом фильтруем по премии и привязываем к самому страйку. Получаем важные зоны— именно зоны. Придет в уровень или нет мы точно не знаем, а работать из зоны сможем уж точно.
Пока все, если это удасться реализовать, то есть еще мысля что можно добавить. Это уже связано с отрисовкой чистых зон и более ничего. Фактически фильтр для этой отрисовки будет изм ОИ. Тогда в надписи уровня стоит сделать формулировку ИЗМ ОИ и число (изм умноженное на премию в пунктах со знаком + или – согласно самого изменения) Зоны конечно могут иметь вид наложения друг на друга внахлест – это от размера премии уже зависит но это не страшно, визуально все будет видно.Но главный фильтр по зонам после ИЗМ ОИ это уже то число премия*изм ои
Надеюсь не сильно загрузил? но рынок таков.

Кстати у вас глюк страшнейший если разрешение экрана на 1920*1080 самого информера по настройке уровней. Надо бы исправить.

Опционные уровни – денежный магнит

В прошлой статье мы с вами познакомились с понятием опционов и опционного анализа, а сегодня подробно разберем, как рассчитывать и строить опционные уровни CME на графике. Для тех, кто не читал статью «Опционный анализ Форекс – основные понятия», рекомендуем начать свое знакомство с анализом опционных уровней с прочтения этой статьи, так как понимание теоретических основ поможет разобраться с тем, что движет цену в ту или иную сторону. Ну а для тех, кто уже знаком с теорией, приступим непосредственно к практике.

Смотрите также рейтинг Форекс брокеров, в котором собраны только самые надежные компании.

Где брать информацию для построения опционных уровней?

Вся информация для проведения опционного анализа находится в свободном доступе на сайте ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin . Она представлена в виде бюллетеней CME, которые публикуются каждый день кроме выходных. В отчетах CME находится вся информация о заключенных сделках за предыдущую торговую сессию на Чикагской бирже. Бюллетени CME разбиты на несколько секций. Нас будут интересовать, прежде всего, следующие секции:

27 (опционы CALL на британский фунт);

28 (опционы PUT на британский фунт);

29 (опционы CALL на канадский доллар);

30 (опционы PUT на канадский доллар);

33 (опционы CALL на японскую иену);

34 (опционы PUT на японскую иену);

35 (опционы CALL на швейцарский франк);

36 (опционы PUT на швейцарский франк);

38 (опционы CALL и PUT на австралийский и новозеландский доллар);

39 (опционы CALL и PUT на евро).

Чтобы было максимально понятно, как осуществляются расчеты опционных уровней, проведем анализ на примере. На момент написания статьи было 12.07.2020 года, значит необходимо скачать бюллетень CME от 11.07.2020 г., поскольку опционные уровни строятся каждое утро по данным за предыдущую торговую сессию. Для примера возьмем самую распространенную валютную пару EURUSD, которая соответствует опциону на евро.

Вот так выглядит стандартный отчет CME, откуда мы будем брать необходимую информацию для построения опционных уровней. Он может быть как финальным (Final), так и предварительным (Preliminary), особой разницы между ними нет, данные отчетов практически не отличаются.

Нас интересуют следующие столбцы: Strike (цена исполнения опциона), Sett. Price (премия за риск), Volume Trades Cleared (объем) – общее число открытых и закрытых контрактов, Open Interest (открытый интерес) – количество открытых контрактов по заданному уровню, а также следующий за ним столбец, показывающий изменения открытого интереса (+/–) на текущую дату по данному уровню (UNCH – изменений не было). В самом первом столбце наименования JUL16, AUG16, SEP16 и т. д. обозначают дату экспирации (окончания) опциона.

Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предоставляют самые выгодные условия.

Расчеты опционных уровней

Теперь нужно пролистать отчет ниже и найти запись «EURO FX CALL». Сортировку можно проводить как по объемам, так и по открытому интересу, но самым оптимальным методом расчета опционных уровней является сортировка по открытому интересу. Нужно выбрать самый большой открытый интерес. В нашем случае OI = 2910.

Формула расчета опционных уровней для опциона CALL по валютной паре EURUSD выглядит следующим образом:

Уровень CALL = Страйк × 0.001 + Премия × 0.001 = 1140 × 0.001 + 1.60 × 0.001 = 1.140 + 0.0016 = 1.1416.

Знак «минус» в столбце Sett. Price не учитываем, так как он относится к размеру изменения премии. Как вы уже заметили, для EURUSD мы умножаем премию на коэффициент 0.001, но это правило применяется не для всех валютных пар. Так, для GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDCHF используется коэффициент 0.01, а для валютной пары USDJPY применяется коэффициент 0.0001, а страйк нужно умножить на 0.00001.

Кроме того, для обратных валютных пар, к которым относятся USDCAD, USDCHF и USDJPY применяется следующая формула расчета опционных уровней:

Уровень = 1 / (Страйк × 0.001 ± Премия × 0.01), при этом знак «минус» используется при расчете уровней PUT.

Для валютной пары USDJPY применяется следующая формула:

Уровень = 1 / (Страйк × 0.00001 ± Премия × 0.0001).

Теперь рассчитаем уровень PUT для валютной пары EURUSD.

Также выбираем самый большой интерес, но уже в «EURO FX PUT». В нашем примере самый большой OI = 6937. Основное отличие от расчета опционных уровней CALL состоит в том, что для уровней PUT премия вычитается из страйка:

Уровень PUT = Страйк × 0.001 – Премия × 0.001 = 1090 × 0.001 – 4.00 × 0.001 = 1.09 – 0.004 = 1.0860.

Полученные уровни CALL и PUT отмечаем на графике и получаем следующую картину:

Посмотрите, как четко расположились наши опционные уровни. Как вы уже догадались, они могут использоваться в качестве уровней поддержки / сопротивления, но в отличие от простых горизонтальных уровней, проводимых на глаз, опционные уровни имеют под собой реальные объемы крупных игроков. Полученные нами уровни называются опционными уровнями первого порядка или «границы рынка», то есть крупным игрокам крайне невыгодно, если цена окажется за пределами этих уровней. Но это вовсе не означает, что цена всегда отскакивает от них, иногда бывает, что цена успешно их преодолевает, но это случается очень редко, в основном в 95% случаев происходит отскок от уровней.

Как торговать при помощи опционного анализа?

Как вы видите на графике, опционный анализ – это, как правило, среднесрочная стратегия с торговлей на дневном таймфрейме. Соответственно сигналов будет не более 1-2 в месяц, но и держать позицию мы будем не менее двух недель, а с учетом торговли на шести валютных парах получается вполне неплохая прибыль. Но если вам кажется этого мало, то вы можете нанести на график дополнительные опционные уровни и торговать на младших таймфреймах, например, на H1. Также нужно обращать внимание на изменение открытого интереса и объема, при этом смотреть необходимо только на крупные значения. Если перед изменением объема стоит знак «минуса», то данные уровни утрачивают свою значимость, а знак «плюса» говорит о силе уровня. Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000. К тому же корректировать уровни нужно каждый день, поэтому не следует допускать, чтобы на опционный анализ уходило более получаса в день, иначе он будет отнимать много времени и сил.

Если говорить об уровнях первого порядка, то торговля заключается следующим образом. Устанавливаем лимитные отложенные ордера на уровни CALL и PUT, но не забываем их каждый день передвигать в соответствии с корректировкой уровней, пока не сработает отложенный ордер. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 300 «старых» пунктов. Да, стоп-лосс очень большой, но мы не можем точно определить, в каком месте маркет-мейкеры развернут цену. Иногда отскок от уровня происходит пункт в пункт, но бывает, что цена уходит за пределы уровня, но затем все равно идет в нужную сторону, так как для маркет-мейкеров зона за пределами уровня – это риск потери своих денег. Заметим, что срабатывание стоп-лосов происходит крайне редко, не чаще 1-2 раз в год. Тейк-профит обычно равен стоп-лоссу, так как защитный ордер очень большой, то ставить завышенный тейк-профит нецелесообразно. Также вы можете использовать опционный анализ в сочетании с другими стратегиями, например, Price Action. Тогда можно добиться снижения размера стоп-лосса.

Что такое форвард-пойнт?

Желающие усовершенствовать опционный анализ могут использовать поправку «форвард-пойнт». Те данные, которые представлены в отчетах CME, предназначены для фьючерсов на опционы, а они на несколько пунктов отличаются от рынка Форекс. Чтобы скорректировать эти данные, применяются форвардные пункты, которые можно посмотреть на сайте биржи CME ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints . Переходим по ссылке, выбираем соответствующую дату, и видим примерно следующее:

Как рассчитывать опционные уровни с учетом форвард-пойнт? Нужно от полученного значения вычесть (с учетом знака), как для коллов, так и для путов, среднеарифметическую величину форвард-пойнт. Например, на сайте CME указаны два значения форвард-пойнт для евро: 27.80 и 28.30, получаем среднеарифметическое значение 28.05, умножаем его на коэффициент 0.0001, округляем до четвертого знака после запятой (0.0028), отнимаем его от уровня CALL 1.1416 и в результате получаем скорректированное значение уровня 1.1388. Для уровня PUT все аналогично: 1.0860 – 0.0028 = 1.0832. Для японской иены коэффициент форвард-пойнт равен 0.01.

Для отрицательных значений форвард-пойнта нужно следовать математическому правилу, то есть минус на минус дает плюс, соответственно отрицательные значения форвард-пойнта необходимо не отнимать, а прибавлять. Например, для австралийского доллара указаны отрицательные значения: -18.60 и -18.10, значит мы должны к уровню CALL или PUT прибавить значение форвард-пойнта, равное 0.0018.

Смотрите также, какие бывают брокеры с торговлей CFD.

Индикатор опционных уровней

Расчеты опционных уровней первое время могут показаться сложным и кропотливым занятием, тем более что его нужно проделывать каждый день. Облегчить работу поможет индикатор опционных уровней, который распространяется абсолютно бесплатно, и скачать его вы сможете в конце статьи. Он представляет собой программу Optl, которую не нужно устанавливать на компьютер, ее необходимо только разархивировать и запустить на вашем ПК. Она автоматически анализирует отчеты CME и строит опционные уровни, которые можно потом сохранить в шаблон, а затем открыть его в MT4. Выглядит она следующим образом:

Обязательно должна стоять галочка «Для спот» для торговли на Форекс. Если вы планируете смотреть уровни на графике фьючерса, то галочку следует убрать. Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить», выбрать валюты и нажать Enter.

В открывшемся окне необходимо выбрать архив, скаченный с сайта CME (архив распаковывать не нужно). После того, как данные загрузятся и обработаются, вы увидите следующую картину:

Чтобы не загружать постоянно одни и те же бюллетени при новом запуске программы, можете отметить галочкой «Запоминать автоматически». В столбце Forward Points можно вручную указать значение форвард-пойнта без умножения на коэффициент (напр. 28.05). Далее следует отметить галочкой «Классические опционные уровни», а в открывшемся списке выбрать интересующую валюту. Затем можно нажать «Создать шаблон» и открыть его в MT4, но при этом будут построены все опционные уровни, и график станет нечитабельным. Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график.

Как видите, опционные уровни, рассчитанные при помощи программы Optl, полностью совпадают с уровнями, рассчитанными вручную.

Важно! По каким-то причинам опционные уровни для обратных валют CAD, CHF и JPY рассчитаны не до конца. Необходимо разделить единицу на значение указанное в программе и только затем отмечать уровни на графике.

Обратите внимание на другие генераторы уровней, в особенности на «Индикатор опционных зон». Его можно сохранять в шаблоны и использовать для внутридневной торговли.

Также в архиве вы найдете инструкцию по применению программы для продвинутых пользователей и программу CMEDB для извлечения бюллетеня из PDF файла и ручного анализа в Excel.

Таким образом, опционный анализ может показаться достаточно сложным способом прогнозирования цены. Но разобравшись в нем, вы поймете, что это самый действенный и точный метод анализа, его с успехом применяют профессиональные трейдеры и рассказывают о нем на различных платных курсах. Мы же предоставили всю информацию абсолютно бесплатно. Вместе с опционным анализом можно использовать уникальный способ разгона депозита. Удачной вам торговли!

Скачать бесплатно программу для расчета опционных уровней Optl

Опционные уровни CME

Вот чем хороши биржи — у них все на поверхности. Строгая отчетность и полностью прозрачная деятельность приводит к тому, что многие бесценные данные можно совершенно бесплатно скачивать с их сайтов. Особенно здесь отличилась биржа CME, предлагающая замечательные опционные, они же лимитные уровни.

Настоящие биржевые опционы (call/put) бесконечно отличаются от бинарных. Крупные игроки рынка используют опционы, как правило, как хеджирования фьючерсных позиций. Впрочем, некоторые ими просто спекулируют, как обычным деривативом.

На каждую валюту покупаются как фьючерсы, так и опционы. Поскольку биржа дает по ним все данные, по количеству опционных контрактов и цене страйк можно увидеть рыночные уровни, на которые крупные ребята ориентируются. Скажем, если на Put есть куча контрактов, следовательно, кто-то может страховать свои длинные позиции на фьючерсном рынке.

Так что эти данные, как и COT – это непосредственный взгляд на то, что творится на реальном рынке. Упускать такую возможность? Ни за что.

Ежедневный бюллетень CME

Каждый день биржа CME публикует предварительные отчеты (daily bulletin), что выходят в 7.45 — 8.40 по московскому времени. Финальный же отчет выходит в течение часа, когда начиная американская сессия.

Полная версия этих отчетов за день доступна по двум следующим адресам:

На FTP лежит весь бюллетень, разбитый по активам, и его полная версия. Объем, кстати, более 500 страниц, но это не страшно — нам он весь не понадобится.

Опционы Call

На странице по второму адресу перемотайте вниз, где секция FX. Теперь давайте выберем опционы Call на британский фунт.

Вот эта ссылка для опционов Call (на повышение):

Откроется документ устрашающего вида:

Отчет может быть как предварительным (Preliminary) так и финальным (Final), когда клиринг пройдут все сделки. Нам подойдет любой, данные почти не отличаются.

Теперь вам нужно прокрутить PDF до вот этой секции документа, где вверху написано British Pound Calls **Sett. Price**.

Начинаются столбцы цифр. Слева вы видите, на какой месяц эти опционы куплены. Выбирайте ближайший месяц. Сейчас конец апреля, значит выбираем май.

Нам нужно выбрать котировку страйк по объему (Volume Trades Cleared ) либо открытому интересу (Open Interest). Давайте предпочтем открытый интерес и выберем страйк 1450.

  • объем торговли – это общее число всех контрактов (открытых и закрытых);
  • открытый интерес – число только открытых контрактов по данному уровню.

По своей сути, опционный уровень показывает котировку, при которой продавец опциона (с учетом премии на текущий страйк) выходит в безубыток.

Первым делом, цену страйк мы делим на 1000, у нас получится 1.450. Дальше нужно в страйке учесть премию, для чего значение в столбце Sett. Price следует умножить на коэффициент. Он отличается для разных валют, будьте внимательны. Если промотать документ вниз, вы найдете, на что именно надо умножить. Скажем, для фунта надо всегда умножать на 0.01, для евро на 0.001.

Умножаем наше значение Sett. Price 1.170 для страйка 1.450 на 0.01 и получаем 0.0117.

Теперь сам уровень. Если мы выбрали опцион Call, премия прибавляется, если Put – отнимается. В нашем случае: 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

Теперь вся процедура целиком:

  1. 1450/1000 = 1.450.
  2. 1.170 x 0.01 = 0.0117.
  3. 1.450 + 0.0117 = 1.4617.

Мы получили наш уровень 1.4617 и можем нанести его на график GBP/USD (опционы на CME покупаются за доллары, поэтому никаких йен и прочего).

Что мы видим? Ой, да это же… сопротивление, самое натуральное. Вы только что методами объемного анализа опционных контрактов получили подтверждение, почему уровни п/с вообще работают. Как видим, крупные участники рынка ориентируются на них в первую очередь.

Давайте теперь подсчитаем еще один уровень, взяв страйк с наибольшим объемом.

  1. 1470/1000 = 1.470.
  2. 0.370 x 0.01 = 0,0037.
  3. 1.470 + 0,0037 = 1.4737.

Нанесем на график и отмасштабируем его. Сразу видно, какой уровень сопротивления интересен рынку дальше.

Опционы Put

Окей, это ребята, что работают на повышение – опционы Call. Теперь берем новый документ, но уже для опционов Put и найдем медведей, после чего нанесем оба майских уровня по объему и открытому интересу на график.

Уровень по открытому интересу:

  1. 1385/1000 = 1.385.
  2. 0.01 x 0.01 = 0.0001.
  3. 1.3850 — 0.0001 = 1.3849.

Уровень по объему:

  1. 1450/1000 = 1.450.
  2. 0.760 x 0.01 = 0.0076.
  3. 1.450 – 0.0076 = 1.4424.

Наносим оба уровня на график. Картина маслом, в комментариях не нуждается.

И теперь уровни Call/Put совместно, разным цветом. Мы получили четыре значимых уровней п/с на весь май.

Как использовать опционные уровни

Как зоны поддержки и сопротивления, основанные на реальных биржевых данных. Как вы убедитесь, уровни с большим открытым интересом не менее интересны и цене. Логика здесь основана на принципе хеджирования. Если народ гребет опционы Call, вполне вероятно, таким образом хеджируется короткая позиция на фьючерсах. В результате, уровень Call – это уровень сопротивления, Put – поддержки.

Хозяйке на заметку. Если выход ежедневного отчета CME задерживается, можно ожидать повышенную волатильность.

Вы уже должны понимать, чем такие уровни отличаются от обычных, субъективных, что рисуются на глаз. Уровни CME основаны на позициях крупных игроков рынка, это репрезентативная выборка их пожеланий. Не забывайте, что перед рынком все равны. Выбирая эти уровни, крупные игроки точно также предполагают дальнейшее рыночное движение, но не знают его заранее.

При этом по изменению объемов можно следить за изменениями их настроения. Эти уровни нередко можно получить и другими методами, от ручных до пивотов. Если несколько методов совпадают – еще лучше.

Форвардные пункты

Строго говоря, если кто-то хочет окончательно упороться, то для более точного результата от нашего опционного уровня нужно вычесть значение форвардного пункта. Ибо спот-курс отличается от форвардного курса, а различие это основано на разнице по процентным ставкам для каждой валюты.

Переходим на страницу CME E-quivalents и находим в таблице справа нашу валюту. Как видите, там два столбца — Bid и Offer. Для них нужно получить среднее арифметическое.

Скажем, указаны значения 1.20 и 1.70. Среднее арифметическое будет:

Если значения отрицательные (-12.5 и -12.00) , не забываем, что минус на минус дает плюс, поэтому среднее считается точно также. Потом это значение нужно вычесть из подсчитанного ранее опционного уровня, причем от последней цифры. Скажем, наш уровень для фунта 1.3849, вычитаем 1.45 от последней цифры, получим 1.3848 (округляем до 4го знака).

Ну да это уже высший уровень для тех, кто хочет копнуть совсем глубоко. Остальным достаточно вместо опционных линий поддержки и сопротивления рисовать небольшие каналы, что будут охватывать влияние любых форвардных пунктов.

Практика опционных уровней

Отрабатываются так же, как линии поддержки/сопротивления. Изучайте пробои и ложные пробои, добавляйте фундаментальный, технический и свечной анализ, все то, чему вы уже научились. Для Метатрейдера иногда попадаются плагины, что чертят эти уровни автоматически, однако, они то появляются, то исчезают, постоянно глючат. Так что с автоматизацией их отображения проблемы.

Надежнее и полезнее рисовать ручками, тем более, что это вообще нетрудно. Раз в месяц нужно подсчитать аж 4 значимых уровня Call/Put, на что уходит пара минут драгоценного времени, что можно оторвать от просмотра котиков вконтакте.

Опционные уровни, как и фьючерсные уровни, основанные на данных COT – мощнейший инструмент в руках трейдера, ибо основан на реальных биржевых объемах. Поэтому настоятельно рекомендую отработать их и изучить, как рынок реагирует на такие уровни.

money-trans.ru

Портал о переводах денег

Установка уровней Stop Loss и Take Profit при торговле на рынке Форекс. Торговля на Форекс по уровням. Правила работы

Какая основная разница между опытными и начинающими трейдерами? Взглянув на график торговли, вы обнаружите одно примечательное отличие. для анализа рынка использует только три значения:

Другие параметры вторичны и в большинстве случаях не несут ценной информации. Нужно четко распознавать аномальное поведение ценового значения на фоне растущих или падающих объемов. Благодаря этому появляется понимание рынка и формируется мышление крупных финансовых институтов.

Индикаторы и начинающие спекулянты!

Начинающие спекулянты думают совершенно иначе, перенося всю мыслительную схему на биржевой график. В чем выражается подобное поведение? Использование всех доступных технических инструментов для последующего определения точки входа. Первостепенное место в арсенале новичка, естественно, занимают Они предполагают так: чем больше на графике подсобных инструментов, тем вероятнее прибыльная сделка.

Начинающего трейдера совершенно не интересуют значения, просматриваемые профессионалами. Главное – четко руководствоваться сигналами индикаторов. Тогда прибыль обеспечена! Выражая подобное умозаключение, они не понимают, что все инструменты технического анализа являются вторичными производными от цены.

Когда индикатор показывает точку входа или смену тенденции, в 99% случаев позиция отыграна большими игроками и опытными трейдерами. В отличие от толпы, они строят позиции до очевидного появления тренда. Соответственно, разгрузка происходит на фоне закупки толпы. Профессионалы всегда находятся на шаг впереди новичков, которые (благодаря индикаторам) выполняют одно из следующих действий:

  • Провожают «уплывающие корабли», пропустив начало зарождения тренда.
  • Открывают позиции в моменты, когда большие игроки позакрывали позиции и разгрузили свои объемы знатокам индикаторов.

Однако выжившая категория начинающих спекулянтов на фоне ошибок и разочарований понимают бесполезность индикатор. Они начинают присматриваться к профессиональным методам анализа рынка, оставаясь наедине со значением цены и объема.

Как торговать без индикаторов?

Подобный вопрос волнует не только начинающих, но и бывалых трейдеров. Начинаются долгие размышления о том, на какие элементы графического анализа заменить столь привычные индикаторы. Стратегия торговли Price Action многогранна, она одинаково эффективна для всех финансовых площадок:

Хотите наладить прибыльную торговлю с минимальными убытками? Тогда в основе любой торговой стратегии должны лежать значимые психологические уровни поддержки и сопротивления. Почему? Все крупные игроки формируют позиции, а, соответственно, и будущие тренды от лимитных заявок. Эти ордера в 90% случаев создают непробиваемые уровни, которые может преодолеть более сильный инвестор, имеющий противоположные намерения по рынку.

Работа от уровней дает следующие преимущества:

  • Во-первых, понятные и обоснованные расположения стоп-ордеров. Наименьшие риски с максимальной прибылью формируются именно от значимых уровней. Вам не нужно прятать стоп за «хвосты баров», увеличивая риски. Достаточно разместить заявку непосредственно за уровень. При этом сохраняется соотношение прибыль-убытки в пропорции 5 к 1.
  • Во-вторых, выставляя лимитную заявку в диапазоне уровня, вы получаете лучшую цену входа после крупного игрока. Как правило, биржевая толпа начинает открывать позиции на откатах, когда актив преодолел 50% от предписанного движения. Уровни позволяют войти в разгаре консолидации, а на явных откатах обналичивать прибыль или докупаться, дополнительно передвигая стоп в зону безубыточности.
  • В-третьих, уровни четко помогают определить направление предстоящего тренда и запас хода торгуемого финансового инструмента. Благодаря этому вы можете заблаговременно выставить лимитные ордера на выход перед значимыми ценовыми сопротивлениями.

Торговля от уровней – это заведомо положительное математическое ожидание. Почему? Любой профессиональный трейдер знает, что 80% времени рынки движутся в большом ценовом диапазоне («боковик»). Соответственно, лишь только 20% отводится на трендовые движения, которые переносят актив в новый коридор. В 9 случаях из 10 цена сформирует базу и отобьется от значимого уровня. Для наглядности вы можете просмотреть историю любого графика и убедиться в подобном умозаключении.

Теперь постарайтесь дать правильный ответ на следующий вопрос: какая стратегия торговли окажется прибыльнее и принесет меньше отрицательных сделок? Уровневая или пробойная? Совершенно верно: значимые психологические уровни изначально создают положительное математическое ожидание.

Многие трейдеры неправильно определяют значимые уровни. Естественно, что цена легко преодолевает барьеры, не защищенные большим игроком. Вот и появляется впечатление, что подобная стратегия торговли неработоспособна и неуместна для конкретно торговой площадки.

Как научиться правильно определять уровни, защищенные лимитными ордерами больших игроков?

ТОЧКИ ИЗЛОМА ТРЕНДА являются отличным примером того, как крупные игроки становятся против тренда и в моменте меняют направление движения актива. Другого объяснения подобному поведению цены нет. Какие еще силы способны на дневном графике первым баром остановить тренд, а вторым локально или глобально повернуть рынок? Ярые противники уровневой стратегии не могут сформулировать четкий ответ на поставленный вопрос.

Например, фьючерсный контракт занял «бычью» позицию, и цена активно растет. Однако вы замечаете, что на фоне увеличенных объемов движение вместо ускорения начинает затормаживаться. Явный признак сильного сопротивления. Далее сюжет развивается интереснее: один большой бар предвещает окончание роста и начало зарождения «медвежьей» тенденции. Напуганная толпа ускоряет формирование новой волны, закрывая длинные позиции. В итоге мы наблюдаем импульс и проводы «уплывающих кораблей».

Место излома тренда и является тем самым значимым ценовым уровнем. Очевидно, что финансовые институты не заинтересованы в росте актива. Наверняка там состоит огромная лимитная заявка, которая способна остановить любой тренд.

В очередной раз, когда цена начнет подкрадываться к месту излома, на 90% произойдет отбитие от уровня сопротивления. Запомните, что все ложные пробои усиливают формацию и говорят одно и то же: покупатель не готов преодолеть мощный лимитный барьер. Поэтому смело открывайте короткую позицию и ставьте стоп-ордер за уровень сопротивления. Если хвосты баров (которыми тестировался уровень) не слишком велики, а риск-менеджмент позволяет, то ставьте стоп прямо за них. Это гарантированная защита открытой текущей позиции.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ БАЗЫ ИЛИ ПРОТОРГОВКИ – сильный сигнал, подтверждающий наличие глобального уровня поддержки или сопротивления. Когда на дневном графике или таймфрейме, соответствующем вашему торговому периоду, цена проторговывается по определенной цифре, то что происходит? Большой игрок выставил огромный лимитный ордер, препятствуя основному тренду. Дополнительно ему необходимо собрать позиция для перемещения рынка в другой диапазон цен.

По сути, трейдерам должны быть безразличны мотивы финансовых институтов. Главная задача – правильно определить значимый уровень и принимать решение по открытию позиции в соответствии с поведением цены. Как правило, вновь сформированный уровень неоднократно отыгрывал на истории. Точки соприкосновения прошлого и настоящего подтверждают, что текущая цена действительно является важным стратегическим объектом.

Например, фьючерсный контракт движется в нисходящем тренде. Однако при подходе к круглой цифре 50 «медвежья» целеустремленность приостанавливается. Далее цена начинает бар за баром формировать базу, проторговываясь на значимом уровне поддержки. Прекрасная возможность открыть длинную позицию в начале зарождения «бычьего» тренда. Наличие ложных пробоев и возникновение подобных ситуаций в истории подтверждают силу психологического уровня.

Какие действия должен предпринять трейдер? Работать в соответствии с торговым алгоритмом и ждать формирования паттерна или формации, дающих точку открытия позиции. Естественно, что стоп-ордер выставляем за уровень поддержки, защищенный лимитной заявкой большого игрока.

Почему горизонтальные уровни важнее, чем трендовые линии?

Любой финансовый институт (независимо от цели) формирует лимитные ордеры, руководствуясь горизонтальными ценовыми значениями. Поэтому каждая поддержка или сопротивление – это сигнал наличия крупного игрока, имеющего свои интересы сдерживать цену.

Трендовые линии проводятся для отслеживания прогресса актива. Естественно, что они актуальны и позволяют полномасштабно обрисовать текущую рыночную ситуацию. Однако «киты» рынка не учитывают подобные линии изгиба. Почему? Вертикальные линии тренда субъективны, каждый игрок совершенно по-разному отобразит на графике пики и впадины. Дополнительно трудность вызывают расчет процентов и места для выставления стоп-ордера. Поэтому лучше мыслить как хедж-фонды и работать с ними в одном направлении, придерживаясь горизонтальных уровней.

Пара доллар/йена находится в узком диапазоне, идет борьба. Есть реакция на область исторического перелоу с объемом. Определяющим станет выход из диапазона и закрытие бара за одним из уровней.

Описание уровня: 112,76 Short (цена под уровнем 112,76) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой уровень Целевой
уровень
Описание уровня: 112,31 Short (цена под уровнем 112,31) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой уровень Целевой
уровень
Технический анализ пары GBP/USD

Пара фунт/доллар вышла из проторговки. Степ поддержки. Не дают откатиться после сильного движения. Если будет возврат в проторговку, вероятнее всего начнется коррекция.

Описание
уровня:
1,2938 Short (цена под уровнем 1,2938) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой
уровень
Целевой
уровень
Описание
уровня:
1,2865 Short (цена под уровнем 1,2865) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой
уровень
Целевой
уровень
Описание
уровня:
1,2769 Short (цена под уровнем 1,2769) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой
уровень
Целевой
уровень
Описание
уровня:
1,2677 Short (цена под уровнем 1,2677 Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой
уровень
Целевой
уровень
Технический анализ пары EUR/USD

После пробития проторговки на импульсе границы, пара EUR/USD протестировала уровень и стремится вверх на стопах продавцов.

В случае, если фунт/доллар будет возвращаться в проторговку и закрепится в ней, возможно движение на закрытие гэпа .

Описание диапазона: 1,0950 -1,0932 Short (цена под уровнями 1,0950-1,0932) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой
уровень
Целевой уровень Описание уровня: 1,0881 Short (цена под уровнем 1,0881) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевые
уровни
Целевые уровни Описание уровня: 1,082 Short (цена под уровнем 1,082) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой
уровень
Целевой уровень Описание уровня: 1,1068 Short (цена под уровнем 1,1068) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой
уровень
Целевой уровень Дальнейшее движение позиционирую относительно проторговки. Уровни могут появляться в моменте, так как в области не торговались уже давно.

Технический анализ пары NZD/USD

Если торгуемся ниже тела бара, вероятнее всего будет пробита поддержка или цена уйдет в краткосрочный рэндж. Но скорее всего, направление движения покажет положение цены по отношению к ближайшим уровням.

Описание уровня: 0,7383 Short (цена под уровнем 0,7356) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой уровень Целевой уровень Описание уровня: 0,7455 Short (цена под уровнем 0,7455) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой уровень Целевой уровень Описание диапазона: 0,7546-0,7582 Short (цена под уровнями 0,7547-0,7582) Возможное обоснование входа. Возможное обоснование входа. Целевой уровень Целевой уровень Описание диапазона: 0,7648-0,7674 Short (цена под уровнями 0,7648-0,7674) Возможное обоснование входа Возможное обоснование входа. Целевой уровень Целевой уровень Технический анализ пары USD/CHF

После импульсного бара, закрытого под свой уровень лоу, пара доллар/франк пытается развернуться. Есть объем на лоу. Рассмотрю лонги при ложном пробое уровня.

Описание уровня: 0,986 Моментум. ЛП паранормального бара с объемом на лоу. Есть движение после пробоя проторговки, но оно должно быть еще сильнее.
Short (цена под уровнем 0,986) Long (цена над уровнем 0,9955)
Возможное обоснование входа. Нет запаса хода до следующей критической точки. Возможное обоснование входа. Удержание над уровнем с ложным пробоем будет говорить о наличии сильного покупателя, возможно частичный фиксинг.
Целевой уровень Не торгую Целевой
уровень
0,9913
Описание уровня: 0,9927 Граница пробитой зоны стоимости. Возможен тест с добором позиции.
Short (цена под уровнем 0,9927) Long (цена над уровнем 0,9927)
Возможное обоснование входа. Тест с ложным пробоем, после подтверждения, рассматривается как набор ликвидности для похода в шорт. Возможно давление продаж. Возможное обоснование входа. Покупку от уровня не рассматриваю.
Целевой уровень 0,986 Целевой
уровень
Описание уровня: 0,9964 Верхняя граница предыдущей зоны стоимости. Возможная критическая цена продавца.
Short (цена под уровнями 0,9964) Long (цена над уровнем 0,9964)
Возможное обоснование входа. Тест + ложный пробой будет говорить о невозможности преодолеть важную для продавца цену. Это может вызвать поток продаж (выходы из позиций покупателей). Возможное обоснование входа. В случае, если цена начнет проторговываться при возврате в область, приготовлюсь к пробою уровня. Если уровень будет пробит и бар закроется за уровнем после проторговки — вхожу в лонг. В случае, если цена импульсно подойдет к уровню и пробьет — жду бара, который закрепится за уровнем.
Целевой уровень 0,986 Целевой
уровень
1,0057
Описание уровня: 0,9831 Излом тенденции. Критическая цена покупателя про предыдущему локальному тренду.
Short (цена под уровнем 0,9831) Long (цена над уровнями 0,9831)
Возможное обоснование входа. При удержании в течение дня после пробоя + ЛП в моменте, будет говорить о манипуляциях с ценой со стороны сильного продавца. В случае, если будет проторговка в области, приготовлюсь к пробою и закрытию бара ниже. Возможное обоснование входа. Удержание в этой области для покупок использовать не буду. Определяющей ценой при заходе в зону является 0,9860.
Целевой уровень 0,9759 Целевой
уровень

Технический анализ нефти USOIL

После сильного импульсного движения и фактически безоткатного тренда инструмент совершил ложный пробой предыдущего импульсного бара. Есть объем на возврате и на лоу паранормального бара.

Описание уровня: 45,28 Уровень паранормального бара. Моментум.
Short (цена под уровнем 45,28) Long (цена над уровнем 45,28)
Возможное обоснование входа. Выход по стопам покупателей — отсутствие результата от ЛП. Преодоление покупательского объема. Торгую только при закреплении 1 бара ниже. Возможное обоснование входа. При удержании цены над уровнем в моменте с выбросом объема и ЛП, принимаю решение о покупке.
Целевой уровень 44,06 Целевой
уровень
47,27
Описание уровня: 47,55 Пробой уровня требовало усилий. Давление продаж на большом объеме. Возможно уровень будет защищаться продавцами.
Short (цена под уровнем 47,55) Long (цена над уровнем 47,55)
Возможное обоснование входа. При удержании с ложным пробоем, краткосрочно буду продавать. Возможное обоснование входа. При закреплении за уровнем, возможен выход продавцов, которые давили на цену. Жду закрепления за уровнем.
Целевой уровень 45,28 Целевой
уровень
49.27
Описание уровня: 49,27 Лимитный уровень. Точка давления на цену продавцов. Это может означать то, что там важная для продавца цена.
Short (цена под уровнями 49,27) Long (цена над уровнем 49,27)
Возможное обоснование входа. При защите продавцами уровня (касания и лп), рассмотрю продажи по текущему локальному тренду. Возможное обоснование входа. При преодолении уровня и закреплении за ним, рассмотрю слом локальной тенденции. Движение может быть сгенерировано за счет стопов продавца.
Целевой уровень 47,55 Целевой
уровень
50,91

Технический анализ нефти марки Brent

Трактовка ситуаций такая же, как у . Уровни находятся на скриншоте ниже.

Каждый торгующий уровень должен быть актуален в данный момент времени. Поэтому, смотрите на касания уровня ценой и ложные пробои.

Видеообзор

А что вы думаете по поводу данной ситуации на рынке?! Не забудьте оставить свой комментарий ниже!

Данные рекомендации не являются прямым сигналом к действию и отрабатываются только согласно вашему алгоритму торговли с использованием

При беглом знакомстве с графиком цены кажется, что она движется без всякой логики, подчиняясь одной ей известным законам. Однако в действительности ее колебания происходят согласно определенным правилам, понять которые помогают ценовые уровни на рынке Форекс .

Что такое ценовые уровни на рынке Форекс

Курсы валют редко перемещаются с одинаковой скоростью. Иногда они бегут стремительно, за короткое время преодолевая огромные расстояния, а нередко, наоборот, едва ползут, словно их сдерживает неведомая сила. В некоторых же районах они могут подолгу колебаться в интервале очень близких значений, почти не меняясь.

Такие области графика получили название — места скопления цен.

В них часто образуются локальные минимумы или максимумы. Они играют очень важную роль в торговле, являясь одним из краеугольных правил технического анализа.

Скопления появляются тогда, когда котировки устраивают обе стороны: быков и медведей, либо ни у кого из них не имеется достаточно сил, чтобы переломить ситуацию в свою сторону.

Нередко именно в подобных областях движение тормозится или вовсе разворачивается. Для наглядности через них проводят горизонтальные уровни, которые носят название ценовых. Однако наиболее правильно о ценовом уровне говорить ни как о тонкой линии, а как о широком районе. И чем выше временной интервал, тем больше ширина. К примеру, на дневном она достигает 100 пунктов. Данная особенность связана с тем, что каждый трейдер по-своему видит график и, соответственно, по-разному пользуется инструментами технического анализа.

Ценовые уровни на рынке Форекс образуют коридор, в пределах которого цена может колебаться длительное время. Часто такие зоны формируются после важных экономических новостей, когда первый импульс после их выхода иссякает, что приводит к остановке движения. Часть трейдеров начинает фиксировать профит, другие, ожидая коррекции, выставляют отложенные ордера, третьи ставят защитные приказы.

Различают два вида уровней (линий):

Первый вид выступает в качестве минимума, ниже которого цена не падает, второй является максимумом, не позволяя ей расти. Они находятся друг напротив друга, причем сопротивление над поддержкой, а между ними располагается цена.

Если рынок при восходящем тренде пробивает сопротивление, то она превращается в поддержку. При нисходящем все происходит наоборот. Поэтому каждая линия в зависимости от ситуации может быть то поддержкой, то сопротивлением.

Как работать с ценовыми уровнями на рынке Форекс

Такие места обладают одним особым свойством — они часто останавливают движение, заставляя его развернуться.

Оттого трейдеры ставят ордера на отскок, которые обычно приносят прибыль.

Уровни следует различать по степени важности. Более сильный с более высокой долей вероятности остановит рынок. Каждый новый отскок делает уровень мощнее, и его учитывает большее число участников. Однако ничто не вечно. Эксперты советуют не работать с уровнями, от которых цена отскочила более четырех раз.

Встречаются следующие типы уровней:

Локальные образуются на младших таймфреймах. Они слабы и неспособны надолго сдерживать рынок. После того как цена их пробивает, о них все забывают и больше не принимают во внимание

Исторические проверены временем и верой тысяч трейдеров. Они появляются на старших таймфреймах и работают с ними очень долго. Рынок запоминает их, и когда даже спустя много дней или месяцев он возвращается к ним, то редко преодолевает с первого раза.

Фундаментальные похожи на исторические. Они образуются на самых старших графиках, оказывая большое влияние на ситуацию. Их параметры настолько четко врезаются в память, что даже спустя годы при подходе к ним цены участники рынка вспоминают о них, учитывая при анализе.

При пробое уровня котировки начинают стремительное движение, словно вырвавшись на свободу. Это один из явных признаков истинного пробоя.

Другой — после такого уровня должно сформироваться более двух закрытых свечей.

Новичкам подчас трудно заранее оценить степень важности того или иного уровня. В первую очередь, следует обращать внимание на таймфрейм — на более старшем он сильнее. Кроме того, можно использовать сетку Фибоначчи. Если одна из ее линий пройдет рядом с уровнем, то данное обстоятельство будет учтено многими трейдерами, что повысит его силу.

Каждый трейдер, приходящий на валютный рынок Форекс, начинает знакомство с рынком с поддержек и сопротивлений. От правильной идентификации уровня зависит успешность открытой сделки. Существует множество , построенных на принципе пробоя важных технических уровней или отскока от них.

Между тем, не все они «одинаковы на вкус» и в основном различаются своей силой. Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на 6 видов, которые мы расположим по мере возрастания их силы.

Воздушные уровни

Воздушный уровень поддержки или сопротивления получил свое название из-за того, что формируется «на ровном месте». Он образуется, когда тела или хвосты минимум четырех свечей отскакивают от одной и той же цены. Очень важно, чтобы воздушный уровень не был пробит хотя бы одной свечой, ибо в таком случае он уже перестает быть таковым.

Круглый воздушный уровень

Этот уровень является таким же, как и предыдущий, только образовывается вблизи круглых уровней (1,0000, 1,2000, 1,7500 и т.д.)

Круглые поддержки и сопротивления обладают своей собственной силой, которая увеличивается за счет образования еще и воздушного уровня.

Исторические поддержки и сопротивления

Это уровни, которые можно легко найти на старших таймфреймах, просмотрев историю валютной пары. Время от времени цена отбивается от них в одном направлении, поскольку, как говорят форекс трейдеры, «помнит» его. Исторические уровни обладают достаточной силой и информативностью.

Круглый исторический уровень

Тот же самый исторический уровень, который располагается на круглой цене, что усиливает его действие.

Зеркальные поддержки и сопротивления

Зеркальные образуются, когда цена отскакивает от них, преодолевает, а затем отскакивает в другом направлении – то есть это уровни, которые из поддержки превращается в сопротивление и наоборот.

Круглый зеркальный уровень

Круглый зеркальный уровень – это предыдущий уровень, сформированный на круглой цене. Является самым сильным форекс уровнем.

Дополнительная градация форекс уровней

Кроме того, можно выделить плавающие и фиксированные уровни. Плавающий уровень – это уровень, который цена постоянно «режет». Фиксированный – это уровень, ниже или выше которого возникают ценовые проторговки.

Также при классификации и определении силы форекс уровней обязательно необходимо учитывать, что их совпадение с уровнями, построенными по другой методике, например, Фибоначчи, добавляет им «веса».

Если ваша торговая стратегия использует уровни поддержки и сопротивления, учитывайте вид уровня и его силу – тогда вероятность его отработки будет очень высокой, а вы, естественно, получите свою прибыль.

Отложенным ордером на Форекс считается приказ — заявка, сделанная трейдером на покупку или продажу, когда цена достигнет определенного уровня. Иными словами, если цена упадет или возрастет, дойдя до нужного уровня, такие выставленные — отложенные ордера станут сделками. В отложенном ордере можно и нужно предусмотреть установку уровней стоп лосс и тейк профит . Чтобы установить отложенные ордера на открытые позиции, трейдеру необходимо активировать окно «обзор рынка», нажав правой кнопкой мыши на необходимую валютную пару и кликнуть на клавиатуре функцию F9 или нажать на пункт «Новый ордер», указав в разделе тип — отложенный. Если рассматривать поля данного окна в терминале мета трейдер, то окно «Ордер» содержит такие поля:

  • символ — выбор инструмента для торговли;
  • объем — то поле, где можно установить объем сделки;
  • поля для выставления стоп лосса и тейк профита так и называются — стоп лосс и тейк профит;
  • поле под названием комментарий — поле, где трейдер может написать нужный комментарий;
  • тип ордера — выбираем один из четырех доступных;
  • цена: указано значение цены, доступное брокером для открытия позиций;
  • параметр истечение — время, по истечению которого ордер становится недейственным — теряет свою актуальность.

Успешное завершение ввода данных означает, что следует нажать кнопку «установка ордера». Отложенный ордер появится в окне «Терминал» рядом со строчкой, которая отвечает за текущее состояние счета. Трейдер имеет возможность удалить его или изменить. Торговые Форекс стратегии, основанные на установке и процедурах выставления отложенных ордеров, являются более высокодоходными, чем обычные тактики, которые работают по стандартной Форекс схеме. Отложенный Форекс ордер позволяет:

  • задать уровень цены;
  • когда цена достигнет уровня, происходит открытие позиции;
  • ограничить размер убытков, используя стоп лосс;
  • запланировать примерную сумму дохода, используя тейк профит.

Установка отложенных ордеров предполагает внимание со стороны трейдеров к техническим аспекта: надо выбрать, где именно будет выставляться ордер, чтобы в случае срабатывания он был прибыльным, а не убыточным. Итак, технические моменты установки:

  • учитываем количество валюты: что мы будем покупать или продавать;
  • тип отложенного ордера;
  • установку цены, при достижении которой произойдет открытие позиции;
  • учет уровней стоп лосса и тейк профит после установки цены;
  • полноценная установка ордера.

Поиск точек установки отложенных ордеров Если с техническими аспектами работы ордеров ясно, то где именно устанавливать отложенные ордера? Используя Форекс анализ, можно говорить о нескольких вариантов для поиска точек входа на рынок. Все успешные точки входа основываются на техническом методе аналитики и учитывают движения тренда.

  1. на пробой — определяем крайние точки и ставим ордер дальше;
  2. основанный на круглых числах — расчет усредненных значений тренда, взятых из интервала, в котором находился тренд рынка;
  3. против тренда — выставляем ордер на двойную величину отката.

Подбираем размер стоп лосс и тейк профит учетом методов управления капитала. Оптимальное соотношение 1:3. Не стоит слишком рано закрывать позицию, если она приносит прибыль. Лучше выждать, пока ценой достигается запланированный профит. При установке стоп лосса учитываем такие моменты, как волатильность рынка в данный момент и среднесуточные валютные колебания торгового инструмента. Корректируем отложенные ордера в соответствии с полученными данными — колебаниями рынка, и получаем больше прибыли!

Добавить комментарий