Коррелированные пары для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Стратегии и риски корреляции валютных пар Форекс

В работе на финансовых рынках многие трейдеры отдают предпочтение рыночно-нейтральным стратегиям и торговым системам (ТС). Такие торговые алгоритмы позволяют получать стабильную прибыль вне зависимости от рыночной ситуации, направления движения котировок и других факторов.

Базовое понятие таких стратегий – корреляция финансовых инструментов. Это явление может быть исследовано, оценено качественно и количественно и использовано в построении прибыльных ТС.

Что такое корреляция на Форекс

Понятие корреляция (происходит от лат. Correlatio и означает связь, отношение) пришло в теорию торговли на финансовых рынках из математики и статистики. В общем случае оно означает наличие между двумя и более случайными (или близкими к ним) величинами статистической взаимосвязи, при которой изменения одной находят соответствующее отражение в поведении второй величины. Поскольку движение практически любого актива на любом рынке близко к случайному, допустимо говорить о корреляции поведения финансовых инструментов.

Для трейдера понятие корреляции означает:

  • Наличие связи между поведением актива на различных исторических интервалах;
  • Существование зависимости между котировками различных финансовых инструментов.

Первый вариант становится базой для прогнозирования поведения цены в будущем на основе анализа истории и текущей рыночной ситуации.

Корреляция между котировками означает, что изменение цены одного финансового инструмента вызывает соответствующее движение в цене второго. Фактически, корреляция отражается в однотипных, привязанных к совпадающим моментам времени, движениях на ценовых графиках различных активов. При этом движения могут быть как синхронными, так и рассогласованными – происходить с временным сдвигом или иметь непропорциональные отклонения. В результате появляются возможности получения прибыли от торговли портфелем таких инструментов за счет образования спреда между ними.

Корреляция между финансовыми активами и рассогласование их котировок возникают под действием различных факторов:

  • Близость — географическая (для валютных пар), принадлежность одной отрасли (для цен акций) и другие варианты;
  • Уровень экономического развития, общее состояние рынка, макроэкономические показатели;
  • Новостной фон;
  • Собственные характеристики актива (волатильность, ликвидность, уровень рыночного шума на различных таймфреймах и пр.).

Согласованные движения котировок используются в различных стратегиях и торговых алгоритмах, для хеджирования сделок и диверсификации рисков, поиска предикторов (опережающих индикаторов) и решения других задач трейдинга.

Где найти и как посчитать

Обнаружить корреляцию активов достаточно просто визуально – следует синхронизировать ось времени на графиках интересующих инструментов и сравнить их поведение.

Например, при сравнении ценовых чартов EURUSD и GBPUSD наблюдаются во многом идентичные картины.

Рисунок 1 — Графики ценовых чартов EURUSD и GBPUSD

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Аналогичное поведение характерно EURUSD и USDCHF за исключением того, что движения швейцарского франка франком зеркальны относительно евро (что не удивительно, так как валюты являются в своих парах базовой и котируемой соответственно).

При сравнении графиков EURUSD и AUDUSD очевиден вывод, что различий в поведении цен больше, чем совпадений.

Рисунок 2 — Графики ценовых чартов EURUSD и AUDUSD

В таком режиме трейдер визуально оценивает степень корреляции активов – высокая для EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF и низкая для EURUSD и AUDUSD.

Однако, качественная оценка «высокая/низкая» недостаточна для принятия обоснованных торговых решений при работе с коррелирующими активами. Количественную оценку согласованности ценовых графиков дают с использованием точных коэффициентов – ковариации и линейного коэффициента корреляции.

Коэффициенты корреляции

Ковариация в статистике и математических разделах теории вероятностей отражает меру линейной зависимости случайных потоков данных между собой. Другими словами, этот коэффициент показывает, насколько с изменением одной величины изменится поведение другой.

Применительно к трейдингу, ковариация отражает связь между котировками различных активов, показывая как (количественно) отражается изменение цены одного инструмента на ценах второго.

Рисунок 3 — Формула ковариации цен

Для конечных выборок (что постоянно имеет место в техническом анализе)

сov(P1n, P2n) – ковариация цен инструментов на периоде n;

P1n – цена первого инструмента, ряд включает n отсчетов;

P2n – ценовой ряд для второго инструмента;

n – период расчета;

i – текущий шаг расчета (номер ценового бара);

P1av, P2av – средние значения цен инструментов за период n (простые скользящие средние с периодом n).

Из-за того, что в расчете использованы только абсолютные значения цен и отклонений, работать с показателем неудобно, требуется нормирование масштабов. При нормировании величиной стандартного отклонения получают линейный коэффициент корреляции

r(P1n, P2n) – коэффициент корреляции ценовых рядов P1, P2 для двух актвов на периоде n;

σ(P1n) и σ(P2n) – соответственно стандартные отклонения цен P1 и P2, рассчитанные на т ом же периоде n.

Соотношение позволяет сделать выводы о зависимости коэффициента корреляции от периода расчета (числа баров в выборке) и таймфрейма (части ценового ряда).

Провести расчеты трейдер может самостоятельно (например в Excel, или встроив соответствующую процедуру в код индикатора или советника в MetaTrader или другой торговой платформы).

Для однократного использования проще обратиться к интернет-ресурсам:

  • investing.com (https://ru.investing.com/tools/correlation-calculator) предоставляет доступ к калькулятору корреляций. Для работы выбирают валютную пару, таймфрейм и глубину выборки (количество отсчетов) и получают коэффициенты корреляции для остальных валютных пар.
  • На oanda.com (https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/currency-correlation) приводятся готовые результаты расчета коэффициентов корреляции множества инструментов в виде таблиц.

Риски валютных корреляций

Торговля на валютном рынке и использованием корреляций инструментов несет не только потенциальную прибыль, но и сопряжена со значительными рисками.

  • Кратное увеличение суммы убытков. Зачастую трейдеры (особенно, неопытные) пытаются воспользоваться советами по диверсификации активов и открывают сделки по нескольким валютным парам. При открытии позиций в одном направлении по коррелирующим инструментам вместо компенсации убытков пользователь получает их кратное увеличение. Для предотвращения негативных последствий такой торговли следует выбирать активы низкой степенью взаимного влияния или несвязные, а при расчете объема сделок учитывать корреляцию инструментов.
  • Просадки корреляционных стратегий (ТС). Стратегии, которые используют в торговле свойство корреляции финансовых инструментов, требуют скрупулезного подхода. К примеру, в торговле спредом между валютными парами возможен вариант развития событий, когда расхождение между активами вместо возврата к равновесному значению только увеличивается. В результате рыночно-нейтральный алгоритм приносит трейдеру убытки. Это говорит об ошибках в выборе составляющих портфеля или в системном подходе. В первом случае трейдеру следует знать, что только коэффициента корреляции для взвешенного выбора пар инструментов недостаточно. Во втором необходимо помнить, что корреляция непостоянна и ее коэффициент меняется с течением времени, что требует постоянной коррекции правил торгового алгоритма.

Но, несмотря на риски, популярность стратегий с использованием коррелирующих активов постоянно растет.

Плюсы

В использовании свойств корреляции финансовых инструментов трейдеры отмечают следующие достоинства:

  • Увеличение прибыльности торговых систем. Примером служит успешное определение лидирующего актива и его использование в качестве опережающего индикатора. В результате оптимизируются моменты входа в рынок и закрытия позиций по рабочему инструменту.
  • Снижение рисков в торговле. В идеале, разнонаправленная торговля спредом коррелирующих инструментов характеризуется нулевыми рисками для трейдера. Реальные риски выше, но значительно снижены по сравнению с традиционными торговыми алгоритмами.
  • Обоснованный выбор инструментов для диверсификации инвестиций.
  • Улучшенный вариант хеджирования сделок, особенно при попытке ограничения убытков.
  • Подтверждение торговых сигналов на рабочем финансовом инструменте событиями на коррелирующих (например, определение истинных и ложных пробоев уровней, фильтрация ложных входов, обусловленных рыночным шумом).

Однако преимуществами такой торговли трейдер пользуется только при правильном выборе инструментов и стратегии

Минусы

Недостатки работы с корреляциями финансовых активов связаны, прежде всего, с перечисленными выше рисками. При этом кратное увеличение убытков и риск получить значительные просадки эквити являются скорее следствием других недостатков методики:

  • Необходимости учитывать несколько коэффициентов при сравнительном анализе активов;
  • Сложность (для малоопытного трейдера) и значительное потребление вычислительных ресурсов при комплексном анализе финансовых инструментов и их отборе для использования в стратегиях;
  • Необходимость постоянной корректировки правил алгоритма благодаря выраженной зависимости коэффициентов корреляции и других показателей от времени.

В результате использующие корреляцию методики торговли находят применение, как правило, у опытных профессиональных трейдеров. Новички или участники торгов с низким уровнем теоретической подготовки допускают серьезные ошибки, что приводит к убыткам.

Трейдерам, использующим корреляцию, следует уверенно различать 2 основных вида:

Положительная

Корреляция считается положительной, если движения котировок на графиках цен совпадают по направлению. Примером служит корреляция в парах EURUSD и GBPUSD, в которых как правило, совпадают направления не только трендов, но и мелких внутридневных движений.

Рисунок 5 — Положительная корреляция в парах EURUSD и GBPUSD

Для инструментов с положительной корреляцией коэффициент r и ковариация принимают положительные значения.

Отрицательная

Для отрицательной корреляции характерно движение цен активов в противоположные стороны. В валютных парах на рынке Форекс такая ситуация чаще всего наблюдается в парах, где одна и та же валюта выступает базовой или котируемой. Именно такой вариант представляют коррелирующие пары EURUSD и USDCHF.

Рисунок 5 — Отрицательная корреляция в парах EURUSD и USDCHF

Отрицательную корреляцию отражают отрицательные величины коэффициента r и ковариации.

Возможна ситуация, в которой активы полностью независимы. В этом случае коэффициент корреляции принимает значение 0, в совпадения участков ценовых графиков не носят системного характера.

Особенности использования

Корреляция финансовых инструментов стала действенным инструментом трейдеров. С использованием этого свойства строятся различные стратегии высокочастотного и краткосрочного трейдинга, долгосрочных инв6естиций.

Заработок на корреляции валютных пар

Среди наиболее эффективных и прибыльных вариантов заработка на корреляциях валютных пар выделяют:

  • Парный трейдинг (статистический арбитраж). Суть метода заключается в открытии разнонаправленных позиций при максимальном расхождении котировок коррелирующих активов с целью получить прибыль при возврате в равновесное состояние (арбитражную).Доходность метода зависит от коэффициента корреляции инструментов, точности подбора параметров расчета.
  • Торговлю кроссами. За основу принято утверждение, что кроссы валют хорошо коррелируют с их парами с долларом и евро (эталонами). Например, для открытия позиций по AUDNZD анализируют пары AUDUAD и NZDUSD. Они формируют четкие сигналы на вход и, зачастую являются лидирующими относительно кросса. Эффективность метода зависит не только от коэффициентов корреляции пар, но и от свойств эталонов – волатильности и ликвидности.
  • Использование коррелирующего инструмента в качестве опережающего индикатора (предиктора). В этом случае, сигналы сформированные на предикторе появляются на рабочей паре с незначительным запаздыванием, чего достаточно для оптимизации моментов входа в рынок и закрытия позиций. Чаще всего, такое рассогласование по времени наблюдается между мажорами и кроссами.
  • Прогнозирование поведения цены инструмента в критические моменты. Примером может служить пробой линий и уровней поддержки/сопротивления. Если на коррелирующих парах после пробоя не наблюдается соответствующего по силе и направлению движения, значит, пробой — скорее всего ложный. С аналогичной точки зрения рассматривают множество ситуаций – дивергенции, характерные точки осцилляторов и др.

Для большинства вариантов использования коррелирующих активов основным рабочим параметром выступает коэффициент корреляции.

Таблица коэффициента корреляции

О расчете коэффициента корреляции упоминалось выше. Ч точки зрения трейдера удобнее отказаться от самостоятельных расчетов (если текущие изменения не завязаны в автоматической ТС), в пользоваться готовыми таблицами.

В них приводят величину коэффициента r, который лежит в пределах от -1 до 1 и хорошо отражает взаимное влияние цен активов:

    При абсолютном значении r 0 – положительную.

Как правило, в таблицах приводят значения коэффициентов, рассчитанные для нескольких временных интервалов.

  • классический цифровой;
  • пузырьковую диаграмму (размер пузырька зависит от величины коэффициента, цвет – от знака);
  • тепловую карту (интенсивность цвета в ячейке определяется величиной коэффициента, цвет – знаком).

Рисунок 7 — Разные виды таблиц коэффициентов корреляции

На Trade Like A Pro (http://tlap.com/korrelyatsiya-valyutnyih-par/) размещен гибридный вариант, где в ячейках с тепловой картой приводятся и числовые значения коэффициентов.

Рисунок 8 — Таблица корреляции валютных пар

Индикаторы

Для работы с коррелирующими парами непосредственно в торговой платформе, трейдерами и аналитиками разработано множество индикаторов. В них можно выделить группы:

  • Табличные (типа iCorrelationTable). По заданному таймфрейму и количеству баров рассчитывают и размещают в подвале графика таблицу коэффициентов корреляции, аналогичную приведенной на интернет-ресурсах В работе так же полезны, как и онлайн версия таблицы. Рисунок 9 — Пример табличного индикатора
  • Графические (типа IND_Correlaton).Рассчитывает на текущем таймфрейме корреляцию заданных валютных пар и выводит результат в виде графиков. Полезная разработка для тех, кто вынужден учитывать временные колебаний коэффициентов корреляции в собственных стратегиях и ТС.

Рисунок 10 — Пример графического индикатора

К необходимым инструментам для такого трейдинга относят и индикатор, к расчету корреляции отношения не имеющий. OverlayChart размещает в окне графиков ценовой чарт второго инструмента. Требуется только задание символа и включение или выключение режима отражения (mirroring) Масштабирование графика производится автоматически.

Стратегии

Известные стратегии, использующие корреляцию финансовых инструментов, реализуют рассмотренные выше варианты заработка.

Статистический арбитраж

Статистический арбитраж или парный трейдинг (называть стратегию арбитражной не совсем верно, поскольку арбитраж подразумевает получение прибыли от инструментов одинаковой цены, например спот и фьючерсов).

Торговый алгоритм подразумевает:

  • Выбор пар с высоким коэффициентом корреляции;
  • Определение коэффициента подобия для формирования результирующей временной последовательности (приведение к одинаковому вертикальному масштабу);
  • Устранение трендовых составляющих графиков;
  • Расчет результирующей последовательности (как правило, разностной):
  • Расчет граничных отклонений (возможны различные варианты, например, нахождение отношения к стандартному отклонению на заданном периоде или построение на результирующем графике полос Боллинджера).
  • После выхода отклонения за заданные границы – открытие разнонаправленных сделок в расчете на возврат к стационарному значению (нулю). Производится покупка недооцененного и продажа переоцененного активов.
  • Закрытие сделок при возврате отклонения ук нулевому уровню (извлечение арбитражной прибыли).

Стратегия приносит прибыль, если в движениях инструментов нет ярок выраженной расходящейся трендовой составляющей. При выполнении этого условия, риски – минимальны (нет смысла использовать уровни StopLoss и TakeProfit). Главная проблема – правильный выбор коррелирующих пар, что требует значительного времени подготовки с серьезными объемами предварительных расчетов.

Хеджирование позиций

Хеджирование позиций – распространенная корреляционная стратегия, направленная на снижение рисков и убытков трейдера. Суть заключается в открытии хеджирующей сделки по паре с высоким коэффициентом корреляции. Для примера, один из высочайших показателей фиксируется для пар EURUSD и USDCHF. При открытии сделки по евро, одновременно открывается позиция по франку (поскольку корреляция отрицательная, направления торговли совпадают).

При правильном выборе направления прибыль по EURUSD превосходит убыток по USDCHF и торги закрываются с общим положительным результатом.В противном случае прибыль по франку частично компенсирует полученные по евро убытки.

Как вариант, при выходе основной сделки в область положительных результатов, хеджирующая закрывается, позволяя максимизировать общую прибыль.

Стратегия на корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF

Как уже отмечалось, EURUSD и USDCHF демонстрируют один из наиболее высоких и стабильных коэффициентов корреляции, что позволяет строить на них простую прибыльную стратегию.

Для работы необходимо определить коэффициент подобия. Он показывает, при каком движении обе пары дают одинаковую прибыль. Хороший метод для расчета – сравнение ATR. Результат используется для определения объемов сделок – таким образом достигается полное хеджирование позиций

Открытие сделки рекомендуется при на максимуме коэффициента корреляции. Вход в рынок осуществляется одновременно по обеим парам в одном направлении. Выход – при уменьшении коэффициента корреляции и получению общей прибыли в 5-10 пп. За счет полного хеджирования позиций риск во время торговли сведен к минимуму.

Рекомендации

При работе с корреляциями финансовых инструментов (валютных пар) трейдеру стоит обратить внимание на некоторые рекомендации:

  • Практически все стратегии торговли подразумевают открытие по 2-м пары одновременно, а значит потерю 2-х спредов. Соответственно, выбирать следует брокера (счета) с минимальным спредом в торговых условиях.
  • Хорошим вариантом в долгосрочном трейдинге будет выбор пары активов с отрицательной корреляцией и положительным свопом. Это принесет дополнительную прибыль.
  • При выборе активов следует обращать внимание на валюту, хедж который производится парой. К примеру, торговля EURUSD и USDCHF – хороший выбор, поскольку доллар – главный генератор движений. А выбор пары AUDUSD и AUDJPY поскольку ее торговые возможности ограничены периодами активности австралийского доллара.
  • При выборе пары активов нет мелочей. Отлично работают родственные пары (например, европейские валюты или драгоценные металлы). Но не стоит забывать о возможных трендовых расхождениях. Для обоснованного принятия решения следует задействовать все инструменты, например, расчет ковариации.
  • Не завывать о тестировании ТС в тестере стратегий и на демо-счетах. Именно в этом случае можно выявить неучтенные проблемы и внести своевременные коррекции в торговый алгоритм.

Таким образом, корреляция активов на финансовом рынке – свойство, определяющее их взаимное влияние и способность совершать согласованные ценовые движения. Различают положительную и отрицательную корреляцию, показателем взаимного влияния является коэффициент корреляции. Для коррелирующих пар разработаны множество вариантов стратегий – парный трейдинг, хеджирование позиций, поиск лидирующих активов и их использование как опережающих индикаторов м др. Вместе с тем, использование корреляции связано с рисками.

Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

Добрый день. Сегодня блог веб-мастера Максима расскажет вам о взаимной зависимости валютных инструментов.
Узнав новый способ
анализа валютных рынков, что мы намерены делать? Правильным должен быть такой подход: создание на базе метода торговой системы, тестирование и доработка. В случае если система оказывается прибыльной можно подумать о её включении в основную часть действующей торговой системы.
Однако, большая часть знаний так и не находит применения на практике и остается на уровне теоретических конструкций.

Валютная корреляция в техническом анализе явление известное. Давайте рассмотрим феномен, при котором наблюдается межвалютная корреляция на Форексе. Такой подход многократно увеличит уровень владения пониманием процессов рынка, это также поможет улучшить качество ваших ежедневных прогнозов.

Наверняка, вам приходилось замечать, что важное экономическое событие на рынке, например, высказывание главы национального банка, создают некоторые резкие движения цены на валютных инструментах. Например, когда экономическое событие имеет место быть в Европе, то может подорожать «ЕвроДоллар». При этом другие валютные инструменты двигаются также активно одни вверх, другие вниз.

Корреляция валют или взаимосвязь валютных пар на Форекс

Смотреть вебинар

Рекомендую вам посмотреть вот этот подробный вебинар, который вам все объяснит:

Если пара «ЕвроДоллар» изменяется, то чаще всего изменяется вместе с этой парой «ЕвроЙена», кроме того пара «ДолларКанадскийДоллар» также изменятся только в противоположную сторону (обязательно читайте статью — на какой паре лучше торговать ).

Причины влияния цен на некоторые валютные пары других понять нетрудно. Например, если сделка совершается по валютной паре GBP/JPY, мы понимаем, что эта пара, по сути, кросс-курс (то есть, в нее не входит USD только формально), а значит, эта пара на самом деле производная от GBP/USD и USD/JPY. А значит, цена пары GBP/JPY будет в зависимости от двух других пар.

При этом, если коэффициент равен единице, то движение цен на графиках очень похоже. При нуле пары не зависят друг от друга.

9,0,1,0,0

Если же коэффициент равен -1, движение цены на графиках зеркально противоположно. Так, например, коэффициент корреляции между «ЕвроДоллар» и «ЕвроЙена» равен 1. Это значит, что цена на графике МетаТрейдера 4 будет двигаться, вырисовывая одинаковые форекс фигуры. Обратите внимание, что этот показатель может быть дробным, что говорит не о полной, а о частичной схожести в движениях на графике.

Смотреть обзор статьи

Раньше мы касались двух разновидностей: скользящей и прямой корреляции.

Давайте снова обратимся к нашим: A/B и C/D, пусть, вы торгуете на паре A/B. Будем считать, что пары находятся в прямой корреляции, что значит их движение вниз и вверх синхронны. Анализируя движение на паре A/B, вы установили высокую вероятность падения. А теперь подумайте о том, что есть возможность провести теханализ пары C/D, который говорит, что падения не будет.

Однако следует помнить, что корреляционный анализ работает на больших масштабах часы и получасовки ещё годятся. А вот если торговая стратегия базируется на «минутках», то такие данные будут только мешать.

Что влияет на стоимость валюты?

Считается, что на евро влияет политика любой европейской страны. Особенно Германии. Так как она является крупнейшей экономикой в этом регионе. При этом, можно смело говорить, что политика любой страны Европы повлияет на пару «ЕвроДоллар».

Канадский доллар зависит от цен на нефть. Если цена на нефть начала расти, то вероятность того, что пара «ДолларКанадскийДоллар» также начнет расти высока.

Австралийский доллар. Наибольший влияющий фактор – цена на золото. При росте цен на золото пара «АвстралийскийДолларДоллар» будет также расти.

Новозеландский доллар. Эта валюта сельскохозяйственная, поэтому самое большое влияние имеет погода. То есть при плохой погоде пара «НовозеландскийДолларДоллар» будет падать. При благоприятной погоде в Новой Зеландии эта валютная пара будет расти.

19,1,0,0,0

Как анализируется корреляция?

Для поиска корреляционной связи, можно применять те утилиты, которые предлагает Интернет. Например можно провести анализ в старом и добром Экселе.

Для этого в этом пакете имеется отличная функция КОРРЕЛ, она показывает корреляцию двух выделенных множеств данных.

Чтобы найти скользящую взаимосвязь, проводим сдвиг множества в одну из сторон влево или вправо на некоторые периоды.

Корреляция более 0.5 говорит о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной, в пределах от -0.5 до 0.5 – о том, что взаимосвязь отсутствует. Эти границы достаточно условны, их следует проверять на практике…

Чтобы легче было понять взаимоотношения с коэффициентом корреляции, я подготовил рисунки, которые понятно демонстрируют коэффициент и зрительно сходство рядов. В качестве примера я беру ряд косинуса и зашумленный ряд косинусоиды, замечаем, что коэффициент корреляции зависит от амплитуды зашумления.

Корреляция валют

Тут добавляем шума и наблюдаем падение взаимосвязи.

взаимосвязь валютных пар на Форекс

Ещё добавим шума, и взаимосвязь почти исчезла.

взаимосвязь валютных пар

На этом графике мы видим пример обратной корреляции. Когда один падает, другой растет.

Корреляция валютных пар

Как применить корреляцию валютных пар?

Существует такое понятие, как «Лондонский взрыв».

29,0,0,1,0

Если пара «ЕвроДоллар» в момент открытия Лондонской биржи начинает расти, при этом, пары с положительной корреляций «ЕвроЙена» и «ЕвроФунт» также показывают рост, то сигнал можно считать очень сильным, поэтому на такое движение можно ставить заключением контрактов.

Движение «ЕвроДоллара» также может подкрепляться и перемещением цены на графиках пар «ДолларКанадскийДоллар» и «ДолларШвейцарскийДоллар».

Существующая корреляция самых популярных валютных пар.

Обратите внимание корреляция между валютами парами это не постоянное явление, так как рынок меняется. Поэтому данные, которые тут приводятся лишь примерные. Точность их нужно проверять.

Рассмотрим пары, которые коррелируют с одним из самых популярных среди трейдеров финансовом инструментов EUR/USD:

  • Наблюдается прямая корреляция с: NZD/USD, GBP/USD, AUD/USD.
  • Видим обратную корреляцию с: USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

А вот ещё одна пара, на которой трейдеры торгуют чаще других – USD/JPY. Взглянем на неё:

  • Прямая: USD/CAD, USD/CHF.
  • Обратная: AUD/USD, EUR/USD, NZD/USD, GBP/USD.

Если говорить о скользящей корреляции, то ловить её нужно для каждого торгового дня, как это делают те, кто торгуют золотом и «ФунтомДолларом».

Сегодня мы познакомились с валютной корреляцией. Она показала нам, что пары движутся, как единый организм или их исторические котировки связаны между собой.

Мы получили представление о том, что использование валютной корреляции в качестве контролирующего метода отсеивает часть сделок, которые мы бы заключили, если бы обошлись без этого метода.

Каков выход? Создание новых программных модулей, которые смогут быть интегрированы в существующие терминалы и торговые системы с тем, чтобы получить сигналы для входа, выхода из сделки. Выжидания, или проведения операций по диверсификации валютного инвестиционного портфеля.

39,0,0,0,1

Если вам непонятны, какие-то моменты задавайте вопросы, связывайтесь с нами. Мы будем рады помочь вам разобраться в сложностях этого вопроса. Ждите новых интересных видео у нас в блоге, а сейчас читайте — индикатор корреляции

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

Коэффициенты корреляции на Форекс в таблицах

В руках умелого трейдера корреляция может стать ценным инструментом.

Корреляция валютных пар во многом зависит от состояния финансового рынка, поэтому она может периодически изменяться. При анализе зависимостей курсов валют можно сформировать хорошую стратегию для ведения плодотворной торговли. При торговле на Форекс есть возможность воспользоваться специальными таблицами коэффициентов корреляции.

Что такое коэффициент корреляции валютных пар

Коэффициент корреляции – это индекс взаимозависимости котировок разных валютных пар. Корреляция на Форекс – это статистическое соотношение направления движения курсов.

Корреляция валютных пар делится на два вида: прямая (положительная) и обратная (зеркальная или отрицательная).

Положительная корреляция — это одинаковое движение котировок разных валютных пар:

Обратная корреляция — это противоположное движение курса разных валютных пар:

На этом скриншоте показаны графики котировок EUR/USD и USD/CHF которые находятся в зеркальной корреляции. Это связано с тем, что обе европейские валюты стоят против доллара. Экономика Евросоюза и Швейцарии тесно связаны, поэтому любое изменение евро прямо пропорционально отражается на швейцарском франке и наоборот, получается, что они имеют почти одинаковую силу против доллара, но почему тогда на графиках мы видим зеркальное, противоположное поведение курсов? Дело в том, что EUR/USD считается обратной котировкой, так как доллар стоит на втором месте.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Коэффициент корреляции можно рассчитать вручную, но трейдеры предпочитают использовать готовые таблицы, которые довольно точно показывают значение коэффициента.

Таблица коэффициентов корреляции

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Рассмотрим основные диапазоны значений коэффициента и их влияние на валютную пару:

  • 1 – Обозначает движение пар валют в одном направлении.
  • От 0,9 до 0,5 – Взаимозависимость пар валют между собой, чем выше значение, тем больше однонаправленность.
  • От 0,5 до 0,1 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • 0 – Корреляции нет, инструменты не зависят друг от друга.
  • От 0,1 до -0,5 – Характеризуется уменьшением корреляции и возрастающей зависимостью пар.
  • От 0,5 до -0,9 – Рост корреляции и изменение направления движения пар валют в противоположную сторону.
  • -1 – Обратная зависимость пар валют. Одна цена снижается, другая – растет.

Торговля на корреляции

Неопытные трейдеры часто допускают серьезную ошибку. Они считают, что уже снизили инвестиционные риски, открыв позиции по разным валютным парам. Но, так как многие котировки имеют связи, за которыми трейдеры не уследили, они принимают ошибочные решения. Если тщательно не разобраться в обоюдной зависимости валютных пар, можно построить неправильную стратегию, которая приведет к печальным результатам.

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

  • Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

[green_style]Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.[/green_style]

При любой тактике, трейдер должен обращать внимание на несколько коррелируемых пар положительной и зеркальной корреляции. Это позволит найти подходящий момент для входа в рынок.

В торговле на Форекс коэффициенты корреляции помогают не только проанализировать направление курсов валют, но и захеджировать сделки. К примеру вы хотите открыть бычью позицию по евро — доллару на $200. Если вы проанализируете взаимосвязанную валютную пару USD/CHF, получив подтверждение корреляции, вы можете открыть две сделки вместо одной, разделив риски. То есть, вы откроете покупку по евро — доллару и продажу по доллару — франку. При этом вы можете разделить сумму для сделок по ситуации, так как 50/50 не является правилом в данной ситуации, ведь вы просто хеджируете риски.

Корреляция валютных пар на Форекс

Корреляция может принимать различные значения, в зависимости от выбранного интервала и дня. К примеру, при дневном коэффициенте 0,6 может показаться, что движение котировок не совпадают, но при интервале в месяц и более можно увидеть прирост коэффициента.

На практике встречаются примеры смены обратной корреляции напрямую, когда на недельном интервале коэффициент — отрицательный, а при месячном – положительный.

Пятиминутный график 5M:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 83.7 -65.9 69.2 87.2 -90.2 88.6 -20.7
GBPUSD 83.7 100 -33.4 93 96.8 -97 73.6 -16.2
USDCHF -65.9 -33.4 100 -27.3 -45.3 43.8 -52.6 0.8
USDJPY 69.2 93 -27.3 100 95.7 -87 52.8 3.4
EURJPY 87.2 96.8 -45.3 95.7 100 -95.4 71.5 -6
USDCAD -90.2 -97 43.8 -87 -95.4 100 -81.2 21.4
AUDUSD 88.6 73.6 -52.6 52.8 71.5 -81.2 100 -63.6
EURAUD -20.7 -16.2 0.8 3.4 -6 21.4 -63.6 100
USDZAR -65.4 -64.2 34.9 -64 -69.9 63.4 -39.1 -26.3
USDHKD -27.1 9.7 9.3 27.3 0.5 -2.3 -41 45.5

Часовой график 1H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 68.1 -76.2 36.1 56.8 -64.3 83.3 -28.4
GBPUSD 68.1 100 -83.6 79.6 87.2 -85.3 69.1 -40.1
USDCHF -76.2 -83.6 100 -72.4 -83 77.6 -78.1 46.9
USDJPY 36.1 79.6 -72.4 100 97.2 -70.5 55.2 -54.1
EURJPY 56.8 87.2 -83 97.2 100 -78.3 69.7 -54.9
USDCAD -64.3 -85.3 77.6 -70.5 -78.3 100 -76.2 57.3
AUDUSD 83.3 69.1 -78.1 55.2 69.7 -76.2 100 -76.7
EURAUD -28.4 -40.1 46.9 -54.1 -54.9 57.3 -76.7 100
USDZAR -40.1 -81.7 75.7 -76.4 -77.5 73.9 -53.9 46.5
USDHKD -29.1 -75.5 62.3 -72.6 -71.7 78.1 -41.1 36.5

Четырех часовой график 4H:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 61.8 -31.9 53.8 61.9 -72.6 53.4 -26.8
GBPUSD 61.8 100 39.5 93.5 94.4 -45.5 84.3 -74.9
USDCHF -31.9 39.5 100 47.2 40 43.6 55.1 -73.4
USDJPY 53.8 93.5 47.2 100 99.5 -35 84.9 -78.3
EURJPY 61.9 94.4 40 99.5 100 -41.6 85.4 -76.1
USDCAD -72.6 -45.5 43.6 -35 -41.6 100 -27.2 6.1
AUDUSD 53.4 84.3 55.1 84.9 85.4 -27.2 100 -95.8
EURAUD -26.8 -74.9 -73.4 -78.3 -76.1 6.1 -95.8 100
USDZAR -42 -84.7 -57.6 -88.2 -87.1 13.7 -92.6 91.3
USDHKD -60.4 -75.6 -11.6 -76.6 -78.6 66.4 -67.7 56.6

Дневной график 1D:

EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD
EURUSD 100 72.2 -55.4 43.8 65.3 -65.6 -18.3 60.2
GBPUSD 72.2 100 -7.7 80.3 88 -21.7 -66.1 86.5
USDCHF -55.4 -7.7 100 39.7 17.8 85.2 -46 13
USDJPY 43.8 80.3 39.7 100 96.7 13.4 -78.6 84.3
EURJPY 65.3 88 17.8 96.7 100 -7.3 -71.4 88.2
USDCAD -65.6 -21.7 85.2 13.4 -7.3 100 -39.5 2.6
AUDUSD -18.3 -66.1 -46 -78.6 -71.4 -39.5 100 -89.5
EURAUD 60.2 86.5 13 84.3 88.2 2.6 -89.5 100
USDZAR 12.6 60.8 44.6 73.3 65.3 42.4 -95.5 83.3
USDHKD 21 64.5 45.5 75.3 69.4 36.1 -85.9 79.3

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Валютные пары: корреляция, основные, для новичков на форекс

Валютные пары на Форекс – это основные активы для торговли на бирже, которые трейдеры покупают и продают с целью получения прибыли. Каждая валютная пара состоит из двух частей – двух видов валют, которые торгуются одна относительно другой, взаимодействуя.

Понятие валютной пары широко применяется на Форексе с целью упрощения процесса ведения торгов, так как в момент покупки одной валюты торговец всегда отдает другую (продает ее, получается).

Валюта, которая стоит на первом месте в паре, называется базовой, на втором месте – котируемой.

Вид определения валютной пары принят в международных торгах и всегда предполагает одинаковое обозначение – сначала пишется базовая валюта, через косую черту указывается котируемая. Так, если взять для примера валютную пару EUR/USD и котировку 1.22 , то это значит, что за один евро нужно заплатить 1.22 доллара США. Получается, что при покупке этой валютной пары трейдер покупает евро за доллары.

Торговля на валютных парах предлагает большой выбор финансовых инструментов , но самыми популярными считаются евро/доллар — EUR/USD и фунт/доллар — GBP/USD. Также есть и другие, не менее популярные и выгодные в работе. До начала торговли нужно тщательно изучить все плюсы и минусы активов.

3 основных категории валютных пар:

  • Majors – основные
  • Crosses – кросс-курсы
  • Exotics – экзотические

Парные валюты

Все валюты на Форексе торгуются исключительно в парах . Формат отображения валют, как уже указывалось, всегда одинаков. Этот порядок утвержден и регулируется ISO (международная организация, полностью название звучит как International Organization of Standardization).

В торговле на валютном рынке всегда участвуют двое : покупатель хочет купить подешевле, продавец – продать как можно дороже. Поэтому для любой валютной пары указывается цена Bid (продажи) и Ask (покупки). Разница между ними также обычно прописана и называется спредом.

Как выглядит сделка по любой валютной паре:

  • Одна сторона покупает валюту 1 за 2 (либо продает 2 за 1)
  • Вторая сторона продает валюту 1 за 2 (либо покупает 2 за 1)

Это происходит одновременно и по установленным ценам. Составлять пары могут практически любые валюты мира, но далеко не со всеми работают трейдеры.

Как читать валютную пару

Независимо от того, какие для работы выбраны валютные пары, расшифровка всегда идентична . Как выше было указано, первая валюта называется базовой , вторая – котируемой . За определенное количество котируемой покупают базовую. И котировки обозначают сумму, которую нужно заплатить второй (котируемой) валюты за первую (базовую) в обозначении.

Так, котировка для USD/JPY = 95.78 читается так: 1 американский доллар можно купить за 95.78 японских йен.

Котировки предоставляются брокерами в режиме онлайн , значения постоянно меняются в зависимости от того, как повышаются/понижаются цены на валюты, входящие в состав пары.

Типы пар валют

Видов валютных пар всего существует три. Большая часть трейдеров предпочитают работать с основными, некоторые торгуют кросс-курсы и очень редко можно встретить тех, кто выбирает экзотические пары. Тем не менее, торговать на Форекс можно любым из нижеперечисленных активов.

Основные валюты

Основные валютные пары на Форекс – это те, в состав которых входит доллар США. Как правило, это валюты самых значимых в плане экономики стран – США, Европейский Союз (не страна, но у объединения есть своя валюта), Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Швейцария, Канада и т.д.

Список самых популярных валютных пар типа Major:

Указанные валютные пары являются наиболее ликвидными – они востребованы, ими активно торгуют, постоянно продают и покупают, двигая курсы то вниз, то вверх. Если рассмотреть доли торгуемых валют на рынке , то ситуация такая: американский доллар забирает 86.3%, евро 37%, японская йена 16.5%, британский фунт 15%, швейцарский франк 6.8%, австралийский доллар 6.7%, канадский доллар 4.2% и дальше еще меньше.

Очевидно, что доллар США является лидером торгов , что обусловлено, в первую очередь, его статусом как резервной валюты во многих государствах.

Самые важные основные валютные пары – это доллар/евро, доллар/йена (Японии), доллар/фунт (Британии), доллар/франк (Швейцарии). На изменение котировок пар влияют экономические обороты стран, для которых входящие в состав валюты являются национальными. Если ВВП одного государства растет активнее, то укрепляется эта валюта, если лучше развивается экономика другой – укрепляется она.

Важным фактором влияния на котировки является процентная ставка центробанков стран . Если один ЦБ предлагает ставку более высокую, люди хотят приобрести эту валюту, что укрепляет ее позиции касательно другой. Это же правило действует и наоборот.

Торговля основными валютными парами привлекает многих трейдеров, но она далеко не так проста, как может показаться. Логика движения валютных пар не всегда понятна, но может предполагать множество факторов: так, к примеру, на евро/доллар влияет огромное экономических и фундаментальных факторов, цены постоянно меняются и работать с давно изученным и самым популярным активом умеют не все.

Кросс-пары

Кросс-курсы – это валютные пары, в составе которых нет доллара США . Они обычно демонстрируют меньшую активность в сравнении с мажорами. Кросс-курсы все равно привязаны к доллару, даже несмотря на то, что USD в составе отсутствует. Получается, что сначала базовую валюту меняют на доллар, а потом уже на котируемую.

Графически это выглядит так:

Вычисления в цифрах:

  • EUR/USD = 1.10327 (курс пары евро/доллар на данный момент)
  • USD/JPY = 123.465 (курс пары доллар/иена на текущий момент)
  • EUR/JPY = 1.10327 х 123.465 = 136.215 (курс пары евро/иена на текущий момент)

Все валютные кросс-курсы можно поделить на такие категории: с евро, иеной, фунтом стерлингов и сырьевые (с новозеландским, австралийским, канадским долларом). Самые большие объемы торговли отмечены с парами EUR/JPY, EUR/CHF и EUR/GBP. Порой хорошо активно работают с CHF/JPY и GBP/JPY.

О чем нужно помнить в работе с кросс-курсами:

  • Данный тип валютных пар – вторичный показатель , поэтому тоже зависит от USD, а также и от кредитно-денежной политики, экономики соответствующих государств также. Учитывается все в совокупности.
  • Благодаря анализу кросс-курсов можно определять направление тренда, будущие изменения котировок основных валют, так как они всегда находятся во взаимодействии.
  • Классический трейдинг идет хорошо с парами с иеной (кроме комбинации со швейцарским франком и канадским долларом), но для начинающих они не подходят, так как могут преподносить немало неожиданностей.
  • Кросс-курсы демонстрируют повышенный уровень волатильности и при верном подходе обеспечивают большую прибыль за тот же временной период, чем торговля основными парами.
  • Еще совсем недавно торговля данным типом пар обладала недостатком – спред был очень большим и использовать эти валютные пары для скальпинга не представлялось возможным. Но сегодня брокеры предлагают нормальные спреды.

Экзотические пары

Экзотические валютные пары – это национальные валюты небольших стран Европы (где не ходит евро – норвежская крона, к примеру) и дензнаки развивающихся стран Африки, Азии, Среднего Востока, Южной Америки и т.д. Торгуются эти активы очень редко, обычно с маленькими объемами и минимальной ликвидностью.

Данный тип пар считается очень рискованным для работы , так как объемы небольшие, события в экономике и политике могут быть непредсказуемыми, исторических данных для анализа мало, как и стратегий, индикаторов, инструментов для работы с ними.

Экзотические валютные пары – это пересечения дензнаков небольших стран с американским долларом, а также между собой. Например: USD/MXN (доллар США и мексиканский песо), USD/RUB (русский рубль), EUR/DDK (датская крона) и т.д.

У этих пар, как правило, высокий спред, малая ликвидность, плохо прогнозируемые изменения цен. В качестве эксперимента с ними можно поработать, но до того, как добавить валютную пару в торговый терминал, нужно хорошо подумать.

Что такое зеркальные пары

Существуют валютные пары, которые на графике идут в противоположном направлении либо движутся синхронно: то есть, когда цена падает на одном графике, она по той же схеме повышается (или тоже падает, если речь идет о синхронном движении) на другом.

В качестве примера синхронного движения можно рассмотреть CHF/JPY и EUR/JPY.

Это курс франка в иенах:

А это курс евро тоже в иенах:

На графиках можно проследить очень много схожестей . Таким же образом работают и тренды: когда на одном графике четко прослеживается нисходящий, на другом – естественно, такой же. Это что касается синхронных движений.

Когда же графики зеркальные, то это тоже заметно. В качестве примера можно рассмотреть движение EUR/AUD и AUD/CHF .

Это курс евро в долларах Австралии:

А вот курс австралийского доллара во франках Швейцарии:

Зеркальные валютные пары Форекс взаимодействуют на основе принципа корреляции – взаимозависимости. Этот принцип очень важен для торговли и впервые был выявлен и использован опытными трейдерами достаточно давно.

Таблица ниже демонстрирует, как происходит корреляция валютных пар Форекс:

  1. Отрицательная – когда цены на двух графиках идут в противоположных направлениях (это и есть зеркальные пары).
  2. Положительная – когда котировки движутся синхронно.

Ниже указана таблица коэффициентов корреляции валютных пар:

Зная особенности взаимодействий пар между собой, трейдер может успешно использовать эти знания в торговле.

На каких лучше всего торговать

Задумываясь о том, на каких валютных парах торговать выгоднее, стоит учитывать массу факторов: знания, навыки и опыт в торговле, личные предпочтения. Обычно новичкам советуют выбирать основные пары как наиболее популярные и понятные – для них создано множество стратегий, индикаторов, других инструментов, есть много теоретической информации, примеров торговли более опытными мастерами.

Самые популярные валюты для торговли на рынке (и пары, в состав которых они включены) – это американский доллар, евро, австралийский и канадский доллар, японская иена, швейцарский франк, британский фунт. Евро/доллар считается наиболее ликвидным и предсказуемым инструментом, на его графике можно реализовать любую стратегию.

На графике EUR/USD хорошо видны трендовые движения, цены поддаются прогнозированию и работе с разными методами аналитики. Спред, как правило, небольшой. Можно по евро/доллару реализовать и новостную торговлю, так как курс зависит от событий в нескольких странах.

Для долгосрочной торговли хорошо подходят AUD/USD и NZD/USD – валюты Новой Зеландии и Австралии обладают низкой волатильностью, цены не меняются очень резко, позиции можно оставлять на выходные открытыми (помня про гэпы, само собой).

GBP/USD для торговли тоже хорош, но тут наблюдается высокая волатильность, так как фунт часто пробивает уровни сопротивления/поддержки, пробои могут оказываться ложными часто.

Товарные валюты

Так называются валютные пары государств, которые в основном зарабатывают на экспорте того или иного сырья. Это могут быть драгметаллы (золото, серебро, платина), нефть, сахар и т.д. Нередко в эту группу включают валюты стран, которые развиваются. Так, к примеру, на Мадагаскаре экспорт сырья составляет 90% общей доли экспорта.

Главные товарные валюты мира:

  • Канадский доллар (CAD)
  • Австралийский доллар (AUD)
  • Новозеландский доллар (NZD)
  • Бразильский реал (BRL)
  • Норвежская крона (NOK)
  • Чилийское песо (CLP)

Торгуя товарные валюты, трейдер обязательно обращает внимание на то, что происходит в стране в сфере импорта/экспорта , как меняются цены на сырье. Так, например, в 2014-2020 годах CAD (канадский доллар) дешевеет в отношении американского доллара USD.

Тут работают в совокупности 2 фактора: доллар укрепляется в отношении всех валют мира, а нефть подешевела почти в 3 раза (именно нефть составляет основу экспорта Канады).

Неудивительно, что валюта ослабла – трейдеры, которые умеют анализировать новости, рынки и тенденции, наверняка этим воспользовались.

Лучшие пары для начинающих

Задумываясь о том, какие лучше валютные пары для новичков, стоит рассмотреть несколько аспектов вопроса.

Основные критерии для выбора валютной пары:

  • Ликвидность – так называемая популярность валюты, на нее влияет соотношение спроса/предложения.
  • Прогнозируемость – желательно, чтобы будущие изменения цен легко прогнозировались, все движения были понятными и оправданными.
  • Волатильность – интенсивность изменений стоимости за определенный промежуток времени (то, в каком диапазоне цена может меняться).

Какие валютные пары выбрать начинающим:

  • Все основные пары, кроме USD/CAD – плохо прогнозируется с использованием технического анализа, подходит лишь для ночного скальпинга. Также не очень подходят USD/JPY (рискованная, часто выдает сюрпризы по типу интервенции центрального банка и т.д.) и USD/CHF (слабая волатильность).
  • Новичкам советуют выбирать высоколиквидные и низковолатильные пары. Лучше сначала отдавать предпочтение спокойным активам, которые хорошо анализируются. Как выше было сказано, хороши GBP/USD и EUR/USD, AUD/USD и NZD/USD.
  • USD с EUR – самый маленький спред, хорошо прогнозируется техническим анализом, не очень волатильна, не предполагает серьезного риска. Немаловажно и то, что в сети представлено много информации касательно этой валютной пары, много инструментов (стратегий на нашем сайте, индикаторов и т.д.).
  • USD с GBP – высокая волатильность (и более высокие уровни прибыли/рисков), есть по паре много информации, более-менее понятно прогнозируется.
  • USD/JPY – низкие спреды, плавные тренды.
  • Начинающим трейдерам советуют выбирать валютные пары со спредом в диапазоне 0-3 . Если он будет больше 6 пунктов, торговля будет очень дорогой с немалыми потерями.

Экзотические пары лучше не выбирать – они плохо анализируются. Сначала лучше торговать новичку стоит с одним активом, не распыляя внимание сразу на несколько. Когда удастся успешно торговать на одной из основных пар, можно переходить на кросс-курсы по желанию или добавлять еще один актив.

По мере получения опыта трейдер может попробовать фьючерсы на валютные пары. Фьючерсные контракты – это инструменты рынка биржевого, которые дают возможность заключать сделки с базовыми активами (валютами), но по заранее установленной цене и в определенное время.

Волатильность валютной пары

Волатильность – это диапазон, в котором может меняться стоимость валютной пары за определенный период. Так, за день одна пара может менять стоимость в пределах 1-2 долларов США (112 утром и 114 вечером, грубо говоря), другая – на все 150 (утром стоить 250, вечером – 400). Изменение амплитуды колебаний стоимости актива – мера риска и прибыли.

Волатильность бывает низкая и высокая . Чем более высокая наблюдается волатильность на графике, тем выше будет рентабельность торговли в краткосрочной перспективе, но и риск тоже повышается пропорционально. Низкий же уровень волатильности и разброс цен предполагает меньший – то есть, понижается уровень риска, но и прибыли тоже, как правило.

Волатильность измеряют на различных временных промежутках . Так, волатильность одного дня можно измерить, просто найдя на дневном графике расстояние между ценами low и high. Показатель может меняться внутри торгового часа или сессии, это величина фрактальная. Обычно учитывают волатильность за предыдущие N свечей.

Показатель волатильности зависит от множества факторов – торговой сессии, числа сделок на рынке, общего состояния экономики, игроков, валюты, спекуляций и т.д. Измеряется в пунктах и процентах (чаще используются для волатильности акций).

Использовать в торговле знания про волатильность очень просто – показатель позволяет прогнозировать изменения цен на валюты и удачно входить в рынок. Так, зная, что волатильность валютной пары составляет около 100 пунктов в день, нет смысла входить в рынок по тренду, если изменение цены уже прошло 80 пунктов – скорее всего, осталось еще 20.

И обратная ситуация: зная, что пара проходит за неделю 200 пунктов, стоит входить в рынок в момент, когда она прошла лишь 25 пунктов – вероятнее всего, что потенциал для движения еще большой. Волатильность может меняться, но незначительно для конкретных торговых инструментов, как правило.

Также полезным может быть индикатор силы валютных пар , который показывает «силу» валюты в текущем тренде. Он может стать хорошим подспорьем в комбинации с другими валютными инструментами.

Сессии валютного рынка

Валютный рынок Форекс работает на протяжении 24 часов в сутки , поэтому у трейдеров есть возможность заключать сделки круглосуточно. Но не в любое время торговля эффективна.

Лучшим временем для торговли определенной валютной парой является время, когда этот актив торгуется большим числом участников и в серьезных объемах. Когда же рынок спокоен, позиции можно не открывать.

Работа торговых сессий (по Московскому времени):

  • Нью-Йоркская – с 15.00 до 24.00
  • Токийская – с 2.00 до 11.00
  • Сиднейская – с 10.00 до 19.00
  • Нью-Йорк и Лондон (когда время накладывается) – 15.00-19.00
  • Токио и Сидней – 24.00-8.00
  • Токио и Лондон – 10.00-11.00

Торговля максимально эффективна тогда, когда работают соответствующие валютной паре сессии. Так, например, самой эффективной будет торговля GBP/USD и EUR/USD во время Лондонской сессии и на протяжении первых часов американской (когда оба рынка функционируют).

Заработок на корреляции пар

Корреляция – это определенная статистическая взаимосвязь между двумя валютными парами. То есть, инструменты могут быть зависимыми друг от друга и их цены движутся синхронно (прямая, положительная корреляция) либо зеркально (обратная, отрицательная корреляция, выше по тексту мы уже приводили примеры).

Тут стоит вспомнить термин «зеркальные валютные пары Форекс» – это пары, стоимость которых движется в обратной взаимосвязи (часто даже графики похожи, но как в зеркальном отображении). Прямая зависимость – это когда пары движутся практически одинаково, иногда с некоторым запаздыванием.

Коррелирующий момент в торговле на Форексе можно использовать для эффективной торговли, особенно если работа ведется с несколькими активами. Коэффициент корреляции обозначают числами от -1 до +1. Диапазон от -1 до 0 – зеркальная корреляция, от 0 до +1 – прямая. Чем ближе коэффициент к нулю, тем ниже взаимосвязь и больше зависит от случая.

Для анализа чаще выбирают большие периоды расчета – для определения коэффициента нужно использовать минимум 100 баров. Дневные графики EUR/USD и GBP/USD, к примеру, демонстрируют прямую взаимосвязь – обычно эти трендовые валютные пары Форекс движутся в одном направлении и с аналогичной скоростью.

Что влияет на корреляцию:

  • Регион выбранных активов – сравнение развитости и структуры экономик государств, преобладание экспорта/импорта.
  • Статусное положение валютных активов на общем рынке, спрос на валюту, объем их торгов.
  • Связь активов с фондовым/сырьевым рынком – тут самая сильная корреляция.

Фундаментальные факторы имеют свойство меняться – соответственно, меняется и корреляция (усиливается, ослабевает, меняет направление). Взаимосвязи отслеживают постоянно, используя данные минимум за предыдущие 3 месяца.

Когда осуществляется торговля несколькими активами , часто зеркальная корреляция используется в качестве трендового технического индикатора, что особенно актуально при опережении одной пары по времени другой. Тогда можно использовать данные как предупреждающий сигнал про будущие изменения. Открывая сделку по одному активу, тщательно следят за зеркальным и как только там происходят изменения, используют информацию в анализе и принятии решений.

Зеркальную корреляцию часто используют для хеджирования убыточных ордеров и понижения рисков, выжидания коррекции тренда.

Таким образом, прямого заработка на корреляции валют не существует, но информация, полученная в анализе взаимосвязи пар, может быть очень полезной.

Индикатор корреляции пар для МТ4

На графиках тренды валютных активов с прямой корреляцией отображаются похоже – когда падает/растет стоимость одного, так же ведет себя цена второго. Если корреляция обратная , то цены могут двигаться в практически зеркальном отображении. Но самостоятельно визуально все это распознать и проанализировать бывает трудно.

Установить его так же просто, как добавить валютные пары в MT4 – достаточно воспользоваться предустановленным инструментом или же скачать его с сайта (ссылка выше) и установить по привычному алгоритму.

Такой вариант предполагает более эффективную торговлю, так как трейдеру не приходится следить за несколькими графиками одновременно и большую часть работы за него делает инструмент.

Арбитраж на Форекс или корреляция валютных пар ����

Корреляция по определению – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных величин. В случае с финансовыми рынками в качестве этих самых величин выступают различные финансовые инструменты, такие как:

Корреляция бывает прямая и обратная.

Прямая корреляция – это когда цены изменяются примерно одинаково, т.е. ходят в унисон. Пример прямой корреляции индексов S&P500 и NASDAQ приведён ниже.

Обратная корреляция – это случай, когда цены изменяются (ходят) зеркально. Пример обратной корреляции валютных пар EURUSD и USDCHF приведён ниже.

Как данное явление можно использовать в торговле?

Для примера возьмем пару EURUSD, у которой прямая корреляция с валютной парой GBPUSD.

  • Открыть две одинаково направленные позиции (например, покупку) по коррелирующим парам, но тогда, в случае движения вниз, по обеим парам будет убыток.
  • Можно захеджироваться и открыть разнонаправленные позиции. Но если мы откроем в любой момент времени разнонаправленные позиции, то будет просто своеобразный замок, и суммарный результат всегда будет около нуля!

Поэтому самый оптимальный вариант – это открывать разнонаправленные позиции по коррелирующим парам в определённые моменты.

Эти моменты называются «раздвижка» и «схождение». Тогда цены будут двигаться в сторону открытых позиций и прибыль будет по обоим инструментам.

Что такое «раздвижка» и «схождение»?

Попробуем объяснить на схеме:

1 – участок, где цены находятся в спокойной корреляции;
2 – начинает формироваться раздвижка. Цены расходятся вследствие влияния на них тех или иных факторов (не важно, каких именно факторов);
3 – после завершения раздвижки и открытия двух разнонаправленных сделок по разным инструментам ценам необходимо прийти в первоначальное состояние. Поэтому цены начинают сходиться («схождение»);
4 – в результате схождения по одному инструменту будет плюс, по другому минус, но плюс всегда будет больше, или будут плюсы по обоим инструментам.

Во время раздвижки открыты две разнонаправленные позиции по парам

Объём одинаковый – 1 лот.

После завершения раздвижки ценам необходимо прийти в первоначальное состояние, и они будут двигаться следующим образом:

  • GBPUSD – двигается вверх, в сторону позиции, и прошёл 70 пунктов.
  • EURUSD – также двигается вверх, но против позиции, прошёл 30 пунктов.

По паре GBPUSD заработали +700 $ , по паре EURUSD получили убыток -300 $ .
Итог: 700300 = 400 $ прибыли.

Отслеживать корреляцию очень сложно, а тем более искать или ждать раздвижки – схождения.

Вручную этим заниматься нереально, поскольку обрабатываются огромные массивы данных, ведь вычисления идут при поступлении каждого тика котировок, а количество вычисляемых спредов может достигать нескольких тысяч!

В этом помогут автоматизированные системы или торговые роботы и у нас есть такой робот на примете ��

Работа этого робота предполагает следующие действия:

  1. Из всех имеющихся в терминале валютных пар робот составляет максимальное количество спредов (спред – это две валютные пары или два других инструмента, участвующих в торговле).
  2. Высчитывает корреляцию каждого спреда по формуле корреляции Пирсона.
  3. Проверяет (подтверждает) наличие корреляции с помощью формулы корреляции Спирмана.
  4. Найдя коррелирующие пары, робот начинает отслеживать раздвижки, используя формулы вычисления волатильности.
  5. После того, как определилась раздвижка – робот высчитывает и выравнивает объёмы и открывает сделки:
    • при прямой корреляции – разнонаправленные;
    • при обратной корреляции – обе сделки в одну сторону.
  6. После открытия сделок робот отслеживает их и при достижении заданного профита – закрывает.

О роботе мы поговорим подробнее совсем скоро в следующей статье��

Корреляция валютных пар на Форекс: описание и применение в торговле

Корреляция в области финансов является статистической мерой того, как два различных актива перемещаются по отношению друг к другу. Положительная корреляция существует между активами, которые имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Например, наблюдается положительная корреляция между величиной канадского доллара по отношению к доллару США и цену на сырую нефть, выраженную в долларах США. И наоборот, отрицательная корреляция между активами, которые, как правило, движутся в противоположных направлениях. Такая отрицательная корреляция, как правило, существует между обменным курсом EUR/USD и курсом USD/CHF.

Валютная корреляция

Валютные корреляции сильно влияют на общую волатильность — и, следовательно, риск, связанный с проведением — портфельных валютных пар. В результате обучения, как использовать валютные корреляции, является ключевым элементом управления валютным риском для любого серьезного форекс трейдера. Для того, чтобы понять концепцию форекс корреляции в валютных парах, трейдер должен сначала понять, как рыночная корреляция влияет на стоимость валют.

Из-за того, что Канада является крупнейшим поставщиком нефти, ее валюта может напрямую зависеть от колебаний цен на сырую нефть. Если цена на сырую нефть будет в цене, увеличение цены товара, как правило, повышает стоимость курса канадского доллара по отношению к другим валютам. Относительное значение канадского доллара, следовательно, положительно коррелируется к цене на сырую нефть.

С другой стороны, доллар США, как правило, отрицательно коррелирует с ценой на нефть из-за того, что Соединенные Штаты являются чистым потребителем нефти на мировом рынке. Из-за рыночной корреляции отдельных валют к цене сырой нефти, скачок вверх цен на нефть будет иметь тенденцию негативно влиять на валютную пару USD/CAD.

Корреляция валютных пар возникает из взаимозависимости между валютами из-за того, что они были оценены по отношению друг к другу и продаются парами. Например, валютная пара EUR/GBP является производной обменных курсов таких как EUR/USD и GBP/USD. Таким образом, трейдер, который занимает длинную позицию по EUR/USD и короткую позицию по GBP/USD, по сути, занял длинную позицию по EUR/GBP, из-за их длинных и коротких долларовых положений, которые эффективно компенсируют друг друга. Кроме того, обменный курс EUR/GBP соотносится с обменным курсом обоих компонентов пары по отношению к доллару США, будучи положительно коррелирует к EUR/USD и отрицательно коррелирует с GBP/USD.

Положительная и отрицательная корреляция

Валютные пары Форекса состоят из двух национальных валют, которые оцениваются по отношению друг к другу. Ряд различных элементов непосредственно влияет на величину между двумя национальными валютами, такие как дифференциал процентных ставок, торговый баланс между двумя странами и является ли страна товаропроизводителем или потребителем, и другие различные факторы.

Корреляция валюты происходит, когда уровни обменного курса двух или более валютных пар часто перемещаются в последовательном направлении относительно друг друга. Это может быть положительная корреляция, когда цена или уровень обменного курса имеет тенденцию к движению в том же направлении или отрицательная корреляция, которая возникает, когда уровень валютного курса имеет тенденцию двигаться в противоположном направлении. Кроме того, может произойти отсутствие корреляции, если валютные пары, как правило, перемещаются независимо в совершенно случайном направлении в течение определенного периода времени.

Положительная корреляция — Когда две валютные пары движутся в том же направлении, так что, если одна пара движется вверх, то и другая движется вверх. Например, соотношение EUR/USD и GBP/USD является положительным, потому что, если спрос на доллары США увеличивается, уровень обеих валютных пар, как правило, уменьшаться. И наоборот, если спрос на доллары США падает, то уровни обеих валютных пар будет иметь тенденцию к увеличению.

Отрицательная корреляция — отрицательная корреляция является противоположностью положительной корреляции, с уровнями обменных валютных пар, как правило, движущихся обратно пропорционально друг к другу. Например, отрицательная корреляция между EUR/USD и валютной парой USD/JPY. Когда спрос на доллары США увеличивается, валютные пары часто движутся в противоположных направлениях, USD/JPY в целом увеличивается из-за доллара США, являющегося основной валютой в паре, и снижается EUR/USD, поскольку доллар США является встречной валютой в этой паре.

Из-за динамического характера мировой экономики, происходят изменения в коррелированных парах Форекса и делают вычисление корреляции между валютным парами очень важным для управления рисками на рынке Форекс, когда участвуют позиции в нескольких валютных парах. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно по нескольким валютным парам, которые в свою очередь могут повлиять на точность прогнозов трейдера долгосрочных корреляций. Некоторые причины изменений в корреляциях включают изменения в денежно-кредитную политику центрального банка каждой страны, чувствительность к сырой нефти или другим колебаниям цен на сырьевые товары, а также политическим и экономическим факторам.

Важность вычисления корреляции в торговле на Форекс

В связи с тем, что вся торговля на Форекс включает в себя валютные пары, может быть существенный фактор риска в валютном портфеле в отсутствие надлежащего управления корреляцией. По существу любой трейдер форекса занимает позиции в более чем одной валютной паре, эффективно принимая участие в корреляции торговли, знают они это или нет.

В качестве примера того, как корреляция может увеличить риск в торговле двух валютных пар, рассмотрим ситуацию, когда трейдер имеет два процента риска от баланса счета на одну сделку по торговому плану. Если трейдер занимает длинную позицию по EUR/USD и другую длинную позицию по GBP/USD на ту же сумму в долларах США, казалось бы, что они взяли на себя две позиции с двумя процентами риска на каждую из них. Тем не менее, эти две валютные пары сильно положительно коррелируют на практике, так что если Евро слабеет по отношению к доллару США, фунт стерлингов также имеет тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США. Таким образом, общий риск который берет на себя трейдер будет приблизительный эквивалент четырех процентов риска на GBP/USD или EUR/USD.

И наоборот, если трейдер заключает короткую позицию по EUR/USD и длинную позицию в GBP/USD, риски, присущие каждой сделке будут иметь тенденцию уравновешиваться в определенной степени из-за положительной корреляции двух валютных пар. Открытие противоположных позиций в валютных парах, которые сильно положительно коррелируют, может быть чем-то вроде несовершенного хеджирования, так как общий риск портфеля снижается.

Расчет корреляции валютных пар

Корреляция между валютными парами являются неточной и зависит от постоянно меняющихся основ, лежащих в основе экономики каждой страны, денежно-кредитной политики центрального банка и политических и социальных условий. Валютные корреляции могут усилить, ослабить или в некоторых случаях, почти полностью потерпеть неудачу в хаотичности.

В финансовом мире, корреляция, как правило, определяется количественно и отображается в таблице Форекс корреляции, используя шкалу, которая варьируется в пределах от +1 до -1, где:

0 — никакой корреляции. Следовательно, две валютные пары имеющие нулевую корреляцию, подразумевают, что эти две пары будут вести себя абсолютно случайным и независимым образом друг к другу.
+1 — Равно полностью положительной корреляции и подразумевает, что две валютные пары, как правило, движутся в одном направлении 100 процентов времени.
-1 — Равно отрицательной корреляции, что означает, что две валютные пары, как правило, движутся в противоположных направлениях 100 процентов времени

Таблица корреляции валют приведенная ниже для иллюстрации была рассчитана на 20 сентября 2020 г. Она может быть использована, чтобы быстро оценить корреляцию между несколькими различными валютными парами для многих периодов времени от одного часа до одного года:

Как читать таблицу корреляции

Каждая ячейка таблицы корреляции выбранной валюты указанной выше, показывает коэффициент корреляции, вычисленный между обменным курсом валютной пары, показанной в вертикальной колонке слева и наблюдаемой в течение периода времени, показанного в соответствующей горизонтальной строке выше курса таблицы EUR/USD. Кроме того, каждый коэффициент корреляции имеет цветовую маркировку, где красный цвет указывает на положительную корреляцию между валютными парами, а синий отрицательную корреляция.

Положительная корреляция отображенная красным цветом и означает, что валютные пары имеют тенденцию двигаться в том же направлении. Другими словами, когда обменный курс для одной пары идет вверх, обменный курс для другой пары, как правило также идет вверх. Отрицательная корреляция показана синим цветом и означает, что две валютные пары имеют тенденцию двигаться в противоположных направлениях.

Следующие категории обеспечивают быстрый способ интерпретации значений корреляционной таблицы.

От 0,0 до 0,2 — Очень слабая корреляция, движения чрезвычайно случайны
От 0,2 до 0,4 — Слабая или низкая корреляция небольшого значения
От 0,4 до 0,7 — Умеренная корреляция
От 0,7 до 0,9 — Сильная и высокая корреляция
От 0,9 до 1,0 — Очень сильная корреляция, движения связаны друг с другом

Как вычисляются коэффициенты корреляции
Коэффициент корреляции для двух валютных курсов, как правило, рассчитывается по следующей математической формуле:

Чтобы вычислить простые корреляции самостоятельно, вы можете использовать обычную компьютерную программу работающую с электронными таблицами, такие как Microsoft Excel. У Excel есть корреляционная функция, которая может быть введена в клетку электронной таблицы следующим образом:

= CORREL (диапазон1, диапазон2).

После этого вы можете перечислить временные рамки по горизонтали вдоль верхней строки таблицы, например, один месяц, три месяца и шесть месяцев. Изменения временных рамок показаний корреляции, как правило, даёт более всесторонний взгляд на различия и сходства корреляции между валютными парами в течение долгого времени.

Ниже приведены отдельные шаги, которые можно предпринять при настройке корреляционной таблицы:

  1. Получите информацию о ценах для двух валютных пар, которые вы анализируете
  2. Сделайте два столбца с меткой для каждой валютной пары, для анализа заполните колонки с курсом валют, наблюдавшиеся в течение определенного периода времени.
  3. После того, как данные введены, введите = CORREL (в нижней части каждого столбца)
  4. Выделите все данные в одной из ценовых колонок, которые дадут вам диапазон ячеек в поле формулы.
  5. Введите запятую
  6. Повторите с третьего по пятый шаг для другой валютной пары
  7. Закройте формулу, оставляя похожей = CORREL (A1: A30, B1: B30), где A1:A30 представляет выбранный диапазон, содержащий 30 наблюдений для первой валютной пары, и B1:B30 представляет выбранный диапазон, содержащий соответствующие 30 наблюдений для второй валютной пары.
  8. Число, произведенное формулой, будет корреляцией между двумя валютными парами.

Использование корреляции в торговле на рынке Форекс

Как уже упоминалось ранее, при торговле более чем одной валютной парой, форекс трейдер либо сознательно или бессознательно участвует торговой валютной корреляции. Одним из способов применения корреляционной стратегии Форекс в вашем торговом плане является использование корреляции для диверсификации рисков. Вместо того, чтобы заключать большие позиции только по одной валютной паре, трейдер может занять две небольшие позиции в умеренно коррелированных парах, тем самым несколько снижая их общий риск, а не помещая все яйца в одну корзину.

К тому же, форекс трейдер может создать две позиции в сильно коррелирующих парах, чтобы увеличить их риск, в то же время увеличивая потенциальную прибыль, если сделка будет проведена успешно. Использование корреляции на рынке Форекс также делает трейдера более эффективным, так как он, как правило, избегает проведение позиций, которые могли бы в конечном итоге компенсировать друг друга из-за отрицательной корреляции, если он не хотел иметь частичную преграду.

Риск-менеджеры, наблюдающие за валютными рисками для крупных корпораций с операциями во многих странах часто используют корреляционную таблицу форекс, чтобы определить, как наилучшим образом хеджировать валютный риск компании. Когда это относится к различным зарубежным компаниям, такая таблица корреляционных валют может помочь показать Риск-менеджеру, как наилучшим образом компенсировать валютный риск своей компании с помощью форвардов, фьючерсов и опционных сделок.

Сегодня есть множество технологий позволяющих в автоматическом режиме просчитывать корреляцию, предлагаем ознакомиться с некоторыми индикаторами корреляции валютных пар.

Торговые стратегии Форекса включающие корреляцию

Форекс трейдеры используют ряд стратегий с использованием корреляции. Одна такая стратегия включает в себя две сильно коррелированые валютные пары, такие как GBP/USD и EUR/USD. Стратегия используется в период времени от 15 минут или больше. Форекс Трейдер ждет корреляции пар, чтобы выйти из корреляции вблизи основного уровня поддержки или сопротивления.

Как только эти две пары выпали из корреляции, одна пара будет склонна следовать за другой после значительного разворота. Соответственно, возможная торговая стратегия состояла бы в том, чтобы произвести сигнал к покупке, если одна из этих двух пар не может сделать более низкий минимум, или сигнал на продажу, если одна из пар делает более высокий максимум.

Другие торговые стратегии могут включать в себя подтверждение разворотов и моделей продолжения с использованием сильно коррелируемых валютных пар. Например, если доллар США в целом укрепляется, EUR/USD должен начать продавать. В этот момент, снижение по GBP/USD подтвердит нисходящий тренд доллара США, а падение AUD/USD является еще одним подтверждением нисходящего доллара. Разновидность этой стратегии может включать в себя избежание вступления в торговлю, если две другие сильно коррелирующие валютные пары не подтверждают разворота или продолжения тренда, наблюдаемые в целевой валютной паре.

Трейдеры на валютном рынке также могут использовать корреляцию для диверсификации своих портфелей. Например, вместо того, чтобы покупать два контракта GBP/USD, трейдер может купить один контракт GBP/USD и один контракт AUD/USD, так как эти пары обе положительно коррелируют, хотя и недостаточно хорошо. Несовершенная корреляция допускает более низкую рискозависимость и добавляет диверсификацию к портфелю трейдера из-за австралийского доллара, заменяемого Фунтом стерлингов в рамках одного контракта.

Неотъемлемые риски при торговле

После финансового кризиса 2008 года, корреляции для крупных и мелких валютных пар были в постоянном движении. Социально-политические вопросы, а также внезапные изменения в денежно-кредитной политике, принятые центральными банками в некоторых странах, изменили или обратили вспять традиционные корреляции для некоторых валютных пар.

Кроме того, недавний понижение цен на нефть и сырьевые товары сделало ранее слабые корреляции значительно сильнее на некоторых валютных парах с участием сырьевых валют, таких как AUD, CAD и NZD. Еще одно недавнее событие, которое застало весь рынок форекс врасплох, было действие Швейцарского национального банка, положившего конец самостоятельно назначенному курсу на евро против курса швейцарского франка в январе 2015 г. Это событие существенно изменило многочисленные корреляции, хотя и временно для некоторых валютных пар.

Рынок форекс в настоящее время сталкивается с отрицательными ключевыми процентными ставками в Японии и Еврозоне, а также слабом восстановлении в Соединенных Штатах, поскольку Федеральная Резервная Система постепенно повышает процентные ставки. Кроме того, рынок имеет дело с выходом Великобритании из Европейского союза, что чревато крайней нестабильностью на рынках нефти и сырьевых товаров.

В то время как внезапные изменения в корреляции могут представлять значительные риски при торговле валютами, внезапные изменения также могут быть использованы для преимущества трейдера. Те же позиции направленные в сильно коррелированных валютных парах могут быть использованы для соединения прибыли и ввода времени и точки выхода, в то время как противоположные позиции могут быть приняты в сильно отрицательно коррелированых валютных парах, увеличить прибыль в случае крупного рыночного движения.

По существу, будучи в курсе о валютных корреляций может быть только положительно для трейдера, независимо от того, является ли он фундаментальным аналитиком или техническим аналитиком. Понимание того, как различные валютные пары относятся друг к другу, и почему некоторые пары движутся в тандеме, а другие значительно расходятся, позволяет более глубоко понимать воздействия рынка форекс трейдеру. Использование корреляции валютной пары может также дать форекс трейдеру дальнейшее понимание устоявшихся методов управления портфелем ценных бумаг, таких как диверсификация, хеджирование, снижение рисков и удвоению прибыльных сделок.

Коррелирующие валютные пары

Эту статью я хотел бы посветить теме коррелирующих валютных пар и тому, как их можно использовать в торговле. Говоря простым языком, корреляция на бинарных опционах – это взаимосвязь между активами. Возьмем, например, пары EUR/JPY и USD/JPY. В обеих парах в знаменателе стоит йена, а значит, между ними будет прямая корреляция, т.е. когда йена будет расти, обе эти пары будут падать. Однако не стоит забывать, что числители у них разные, евро и доллар тоже имеют свой собственный вес в этих парах, поэтому корреляция не будет составлять 100%. Теперь давайте возьмем пары EUR/USD и USD/CHF. В первой паре доллар стоит в знаменателе, а во второй – в числителе, поэтому при росте доллара эти графики будут двигаться в противоположных направлениях. Такая корреляция называется обратной. Чтобы более детально проследить взаимосвязь между парами, посмотрим на графики в платформе метатрейдер:

На этом скриншоте хорошо видно, что графики EUR/USD и USD/CHF являются практически зеркальным отражением друг друга, а графики EUR/JPY и USD/JPY, наоборот, очень похожи. Чем может быть полезна такая информация? Глядя только на один график EUR/USD, идущий вниз, никогда нельзя точно сказать – то ли это евро падает, то ли доллар растет, то ли обе валюты двигаются разнонаправленно. Но если мы добавим еще 2 пары, например EUR/JPY и USD/JPY, мы уже сможем сравнить евро и доллар относительно третей валюты – йены, значение которой будет в обоих случаях одинаковым.

Собрав всю информацию воедино, мы получим объективную картину происходящего на рынке:

  • доллар растет относительно евро и йены,
  • евро растет относительно йены,
  • йена падает относительно доллара и евро.

Т.е. в данной ситуации мы имеем сильный доллар и слабую йену. Значит, наиболее логично в данном случае брать сигнал для бинарных опционов вверх по паре USD/JPY. Конечно, данный метод не обеспечивает 100% вероятность “попадания”, но самый сильный тренд мы тем самым обозначили. В таких случаях лучше всего торговать на коротких позициях (5-15 минут), делая ставки на откатах тренда, например по стратегии Реверс.

Коррелирующие валютные пары: как определить

Некоторые активы могут иметь высокий уровень корреляции, а некоторые, наоборот, могут не иметь его вообще. Также корреляция может со временем изменяться в зависимости от разного рода экономических и политических факторов. Чтобы мы могли постоянно быть в курсе происходящего, были разработаны специальные таблицы коэффициентов корреляции, в которых значение корреляции колеблется от 1 до -1, где 1 является идеальной прямой корреляцией, а -1 идеальной обратной, как в случае с зеркальными валютными парами. Посмотреть вы можете здесь.

На бирже все валюты, акции, индексы взаимосвязаны между собой. Например, цена товаров измеряется в долларах, поэтому рост курса доллара приведет к снижению котировок по нефти, золоту и серебру. Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, поэтому рост цен на нефть неминуемо приведет к росту CAD. Австралия — третий по величине в мире производитель золота, ее экономика тесно связана с экономикой Новой Зеландии поэтому пары с AUD и NZD являются корелирующими парами с золотом, а цены на золото, в свою очередь, двигаются равнонаправленно с ценами на серебро.

В связи с этим, перед тем как открывать позиции, я всегда просматриваю не только разные таймфреймы, индикаторы и объемы, но и коррелирующие между собой графики. Это дает дополнительные сигналы для бинарных опционов и предостерегает от открытия нелогичных ставок. На этом всё. Желаю всем прямой корреляции полученного профита с желаемым.

Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?

Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию. Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.

Что такое парный трейдинг?

Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар. В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.

Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.

Как применять парный трейдинг на практике?

Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.

При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.

Преимущества и недостатки парного трейдинга

Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе. Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.

Парный трейдинг – индикаторы корреляции

Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.

Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.

Скачать бесплатно индикатор: OverLayChart.zip

Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.

После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.

Скачать бесплатно скрипт: Correlations.zip

Стратегия парного трейдинга

Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.

Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.

В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента. Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.

На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!

Зеркальные валютные пары

Все природные явления тесно связаны между собой, порой даже множеством невидимых нитей. Так, в физике чисто механическое движение почти всегда сопровождается тепловыми процессами. И подобных примеров достаточно много.

Forex не является исключением. Здесь также многие вещи взаимосвязаны. Зависимость валютных пар друг от друга уже давно замечена исследователями рынка. Многие опытные трейдеры с успехом используют это в торговле.

Что такое зеркальные пары

Статистическую взаимосвязь двух и более величин между собой принято называть корреляцией. Такое понятие на валютном рынке означает степень зависимости между двумя инструментами (активами), которая может быть прямой (положительной) или обратной (отрицательной). Последнюю часто называют зеркальной.

В случае прямой зависимости валютные пары движутся одинаково или почти одинаково, часто с небольшим опозданием одна от другой. Зеркальные пары движутся в противоположные друг другу стороны, подобно отражению в зеркале.

Наглядным примером зеркальных пар могут быть EURUSD и USDCAD.

Сравнив эти два графика визуально, можно сразу же заметить, что тренды на них движутся практически в прямо противоположном друг другу направлении. Если актив EURUSD растет, то USDCAD обязательно падает, и наоборот.

Зависимость активов, или корреляция, представляет собой серьезный инструмент для трейдера, особенно при торговле на различных валютных парах. Статистическая взаимосвязь между ценовыми движениями торговых инструментов наглядно отражена в соответствующей таблице.

Коэффициент корреляции определяется диапазоном числовых значений от -1 до +1. Причем отрицательные значения от -1 до 0 отображают обратную (зеркальную) взаимосвязь. Чем ближе они находятся к нулевому значению, тем зеркальная связь между ними слабее. Числа от 0 до +1 являются показателями прямой взаимосвязи, и с приближением к значению +1 прямая корреляция усиливается.

Больший период расчета корреляции лучше подходит для анализа. Поэтому доверять стоит коэффициентам, рассчитанным не менее чем на ста барах.

На дневных графиках активов EURUSD и GBPUSD видно, что они находятся в прямой взаимосвязи. Движения трендов одинаковы. Для всеобъемлющей оценки влияния валют друг на друга необходимо учитывать и ряд важных особенностей:

  • Определенный регион выбранных активов для сравнения структуры и развитости экономик соседних государств. Немаловажно определить преобладание импорта или экспорта в этих странах.
  • Связь активов с сырьевым или фондовым рынком. Здесь корреляция наиболее сильная.
  • Статусное положение анализируемых пар на общем рынке, объем их торгов, спрос на валюту.

Поскольку со временем наблюдается изменение фундаментальных факторов, меняется и корреляция между валютными парами. Она может усиливаться, ослабевать или же давать вообще противоположный эффект. Отслеживать взаимозависимость следует постоянно. Желательно пользоваться данными за последние три месяца, поскольку применение наиболее актуальных сведений в торговле даст наилучший результат.

Использование зеркальных пар в торговле

При трейдинге несколькими инструментами корреляцию зеркальных активов можно применять как трендовый технический индикатор.

Особенно это удобно, когда один из активов опережает по времени другой. В таком случае его можно использовать как предупреждающий сигнал о грядущих изменениях.

На рисунке видны графики двух зеркальных пар: AUDUSD и USDJPY. Отчетливо видно, что второй актив зеркально опережает первый. Открыв сделку по AUDUSD, следует внимательно наблюдать за USDJPY. Малейшее изменение в закономерности ее движения будет опережающим сигналом для AUDUSD. При благоприятном стечении обстоятельств можно получить максимальный профит от этой сделки и даже открыть дополнительную. В случае поступления сигнала о возможном развороте цены позиции лучше сразу же закрыть.

Обратная зависимость может быть неплохим подспорьем для хеджирования убыточных ордеров с целью снижения рисков и пережидания коррекции тренда. Однако бывают случаи, когда одна пара совершает довольно резкое движение вверх или вниз, а другая не реагирует даже через определенное время. Это говорит о том, что импульсный скачок можно считать ложным и он вызван каким-то событием. В данном случае входить в рынок опасно, поскольку не соблюдается закономерность в трендовом изменении обоих активов.

Выбор таймфрейма для торговых операций также имеет немаловажное значение. Не стоит рисковать, входя в рынок на коротких временных интервалах. Старшие таймфреймы дают более достоверные сигналы. Зеркальная зависимость может быть не только между двумя парами валют, но и между валютами и индексами или товарными, сырьевыми активами.

Стратегия на основе зеркальных пар

Существует несколько стратегий торговли с использованием зеркальных пар. Одну из наиболее простых наглядно можно рассмотреть на примере активов GBPUSD и USDCAD. Коэффициент корреляции между ними равен -0,9, что показывает сильную обратную взаимосвязь.

Открытие ордеров происходит сразу на двух активах: покупки и продажи. Цели выставляются небольшие, на 20 пунктов. В случае движения цены в нужном направлении можно открыть еще один ордер.

Чтобы стратегия давала прибыль, необходимо выполнение условий:/p>

  • При наличии центового счета размер депозита не должен быть меньше 20 долларов. Если счет обычный, размер депозита должен составлять минимум 2 тыс. долларов.
  • Максимальное количество сделок на обоих парах — 10 штук.

Первые ордера открываются одновременно, а затем — в зависимости от движения цены на обоих графиках. По мере получения прибыли ее рекомендуется выводить со счета.

Стратегия на корреляции валют с задержкой и запаздыванием

Являясь геометрическим выражением числовых величин, ценовые графики могут подвергаться анализу разнообразными математическими методами. Одним из них является корреляция, заключающаяся в соответствии ценовых динамик двух или более валютных пар на определенном временном участке. Основываясь на ее принципах, были разработаны торговые стратегии корреляции валютных пар, позволяющие с высокой степенью достоверности спрогнозировать ценовую динамику в будущем.

Однако следует учитывать, что зависеть валютная пара может и от других рыночных факторов:

  • динамики индексов и сырья;
  • решений экономических организаций (государственных и публичных);
  • политико-экономическая ситуация в определенных государствах;
  • геополитическая обстановка в мире;
  • целенаправленные финансовые спекуляции.

Отслеживание этих ситуаций (кроме последней – предсказать их довольно сложно) позволит не только избежать неожиданных убытков, но и получить дополнительную прибыль, следуя эффективной стратегии корреляции валютных пар.

Виды корреляции

5,0,1,0,0

В зависимости от пропорциональности между основной и зависимой величинами различают два типа корреляции:

  • прямая – при росте (уменьшении) основной величины происходит рост (уменьшение) обратной (рис. 1);
  • обратная – уменьшение (рост) основной величины приводит к росту (уменьшению) обратной.

Рисунок 1. Графики USDCHF и USDJPY с прямой корреляцией.

Прямая корреляция возникает на парах валютных котировок, в которых оба знаменателя или числителя являются одинаковой валютой. Если же общая валюта в одной валютной паре расположена в числителе, а в другой в знаменателе, то корреляция обратная.

При этом следует учитывать, что соотношение между изменениями основной и зависимой величин может отличаться от 1 (прямо пропорциональная зависимость) или -1 (обратно пропорциональная зависимость).

Существует и классификация корреляции по силе, которая характеризуется числовым коэффициентом из интервала [-1;1]:

  • -1 – сильная обратная зависимость;
  • 1 – сильная прямая зависимость;
  • 0 – полностью отсутствует зависимость.

Чем больше схожесть (прямая или обратная) между основным и зависимым графиком, тем ближе коэффициент его силы к -1 или 1.

11,1,0,0,0

Особенности использования корреляции

Часто коррелируют не только ценовые движения, но и такие события, как пробитие ключевого уровня, формирование экстремума и др. Такую особенность можно также использовать в стратегиях корреляции валютных пар как для открытия позиций, так и для размещения целей и СтопЛоссов.

Рисунок 2. Торговая стратегия на корреляции валютных пар, основанная на ключевых уровнях.

На рис. 2 показаны два графика валютных пар, имеющих обратную зависимость. На верхнем графике показано сопротивление (красная горизонтальная линия), которое было пробито в момент, обозначенный желтой вертикальной прямой. В этот промежуток времени на нижнем графике развивался нисходящий тренд.

Обозначим на нижнем графике два ценовых уровня:

  • начала формирования нисходящего тренда (верхняя желтая горизонтальная прямая), которая соответствует уровню сопротивления на верхнем графике (нижняя желтая горизонтальная прямая);
  • момента пробоя ценой на верхнем графике сопротивления, обозначенного желтой вертикальной прямой (нижняя желтая горизонтальная прямая).

В результате можно наблюдать ценовой дисбаланс – на верхнем графике цена двигалась в боковике, а на нижнем она постепенно снижалась. Компенсировать возникший дисбаланс может повышение цены на любом из графиков. При этом понижение цены на обоих графиках является маловероятным (его вероятность уменьшается с понижением цены на нижнем графике). Сигналом к повышению цены на верхнем графике послужил пробой уровня, что указывает на возможность открытия длинной позиции.

Видео

16,0,0,1,0

Можно заметить, что с повышением цены на верхнем графике аналогичная ситуация стала происходить и на нижнем графике. Это следует учитывать в уровне цели, корректируя его в соответствии с ценовой динамикой на нижнем графике:

  • при повышении цены ТейкПрофит опускается;
  • при понижении цены ТейкПрофит поднимается.

Стратегия корреляции EURUSD и USDCHF

Рисунок 3. Графики EURUSD (снизу) и USDCHF (сверху) на ТФ H1 для торговли по стратегии корреляции.

Рисунок 4. Графики USDCHF (сверху) и EURUSD (снизу) на ТФ M5 для торговли по стратегии на корреляцию валют с задержкой (запаздыванием).

Таким образом, торговая стратегия корреляции валютных пар USDCHF и EURUSD в условиях, обозначенных на рис. 4 заключается в следующем:

  • при формировании на EURUSD длинной медвежьей свечи покупать USDCHF;
  • при формировании на EURUSD длинной бычьей свечи продавать USDCHF.

При этом после появления на EURUSD сигнала на открытие позиции необходимо проанализировать USDCHF – если движение, похожее на ответное, уже произошло, то от сделки лучше воздержаться.

22,0,0,0,1

Одновременно необходимо анализировать положение сигналов относительно друг друга. В определенные моменты функции валютных пар в пропорциональной зависимости меняются: зависимая становится основной, а основная – зависимой.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Корреляция валютных пар

Преимущественно корреляцию валютных пар определяет текущее состояние финансового рынка. Поэтому при воздействии изменений меняется и корреляция – этот процесс можно подвергать анализу для прогнозирования. Предусмотрены специальные таблицы коэффициентов, которыми трейдер может пользоваться при построении стратегии торговли.

Коэффициент корреляции – индекс, характеризующий зависимость котировок валютных пар; соотношение, определяющее направление движения курсов.

На рынке есть два вида корреляции – прямая и обратная. Прямая определяет позитивную тенденцию – это положительный показатель. Обратную еще называют зеркальной – отрицательное отображение, при котором происходит противоположное движение курса нескольких разных пар. При прямой тенденции наблюдается равное движение котировок разных валютных пар.

Коэффициент позволяет систематизировать движение валютных пар. Его диапазон — +1 — -1. Эти показатели обозначают полную противоположность. И чем меньше при анализе устанавливается разница, тем выше экономическая взаимосвязь между государствами, которым принадлежат взятые ща пример валюты. Также важность приобретает близость между стратами в географическом плане.

Таблица корреляции валютных пар, расшифровка значений.

Рекомендуется во время выполнения анализа ситуации на рынке пользоваться таблицей корреляции пар. Ее разработали аналитики, работающие на Форекс. Рассмотрим основные значения:

  • 1 – валюты перемещаются в едином направлении.
  • 9 – 0.5 – двигаются в едином направлении с незначительными отклонениями, есть вероятность изменения колебаний, которая снижается при повышении показатели и наоборот.
  • 5 – 0.1 – корреляция снижена, зависимость пар растет.
  • 0 – отсутствие корреляции, при которой зависимость между парами не наблюдается.
  • 1 – 0.5 – корреляция снижается, при которой зависимость между парами укрепляется.
  • 5 – 0.9 – корреляция растет, направления меняются (происходит положительная тенденция после отрицательной);
  • -1 – стоимость одной пары снижается, другой – растет (наблюдается обратная зависимость).

Как анализировать корреляцию?

Чтобы отыскать корреляционную связь, можно пользоваться существующими утилитами из Интернета (которые не сложно найти в Гугле по запросу «корреляция валют форекс») или делать всё руками, в старом добром экселе. Там есть такая замечательная функция КОРРЕЛ, которая показывает корреляцию двух выбранных множеств данных. Берем курсы нескольких инструментов, копируем исторические данные в Эксель и ищем корреляцию. Чтобы искать прямую корреляцию, необходимо выделять два совпадающих по временному промежутку набора данных. Чтобы искать скользящую взаимосвязь, сдвигаем множество вправо или влево на несколько периодов. Корреляция более 0.5 свидетельствует о прямой взаимосвязи, менее 0.5 – об обратной взаимосвязи, в пределах от -0.5 до 0.5 – об отсутствии взаимосвязи. Эти границы более чем условны, следует проверять их на практике.

  • На рисунке Косинусоида и она же только с наложенным на неё шумом. Слабенький шум и поэтому связь высокая.
  • Здесь добавляем шум ко второму ряду и видим что взаимосвязь падает.
  • Ещё добавляем шум и взаимосвязь почти исчезает.
  • А здесь пример обратной корреляции валют. Как видим когда одна расчёт другая падает! Как EURUSD и USDCHF

Примеры торговли на корреляции.

Цель использования анализа – подтверждение технически полученных сигналов при прогнозировании стоимости.

Приведем пример. Возьмем три актива, которые практически не связаны между собой (минимальная зависимость). Это будут пары EUR/USD (1), USD/JPY (2), EUR/JPY (3).

Итак, пара (1) по прогнозу должна идти вверх, при этом пара (2) в таком случае будет направлена вниз, поскольку у них обратная зависимость.

Если сигнал по паре (2) отсутствует, тогда берется пара (3) и по ней изучается поведение. Фактически предстоит определить, кто из игроков рынка – Япония, США или Европейский Союз является определяющими в движении рыночных пар на текущий момент.

Формула определения коэффициента корреляции.

Итак, рассмотрим формулу.

Коэффициент корреляции (актив 1 и актив 2) = результат действия 1 делить на результат действия 2, где

Действие 1 = (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение).

Действие 2 = определяется корень из (стоимость актива 1 минус среднее значение) / (стоимость актива 2 минус среднее значение) в квадрате.

Способы использования корреляции.

На Форексе можно использовать корреляцию в следующих целях:

  • снижение рисков (особенно анализ подходит трейдерам, которые работают на Forex с несколькими парами);
  • удвоение доходов или убытков (при правильном прогнозировании удается увеличить доход в два раза, используя две валютные пары в работе, но при неправильном это повлечет высокие убытки);
  • диверсификация рисков (прямая корреляция пар должна быть не выше 0.7);
  • хеджирование рисков (если две пары, цены по которым двигаются противоположно друг другу, помогут определить зависимость между другими парами, то риски удастся снизить, заработав на этом).

Валютная корреляция постоянно меняется. Проводить анализ нужно периодически, перед заключением каждой сделки. Для этого предусмотрен электронный калькулятор, упрощающий работу трейдера.

Рассмотрим такое явление, как межвалютная корреляция на Форексе. Данная методика может существенно повысить понимание рыночных процессов, а также улучшить качество ваших краткосрочных и среднесрочных прогнозов. Существует две разновидности межвалютной корреляции, которые могут помочь в работе трейдера. Рассмотрим подробнее.

Корреляция – это статистический термин, означающий наличие взаимосвязанных тенденций изменений между двумя рядами данных. В нашем случае Валютная корреляция — это взаимосвязь между историческими данными курсов одной валютной пары. Или изменения курса одной пары могут быть взаимосвязанными с изменениями другой пары. Данная взаимосвязь чаще всего имеет фундаментальное экономическое обоснование и уходит корнями в особенности мировой экономики. Проще говоря, есть две валютных пары: A/B и C/D. Если между ними есть корреляция, при росте курса A/B может стабильно наблюдаться или рост кусра C/D (тогда это прямая корреляция) или его падение (тогда корреляция буде обратной).

Выше мы говорили о двух разновидностях. Это скользящая и прямая корреляция. Прямая корреляция валютных пар – явление, полезное для повышения точности прогнозов. Даже торгуя на одном инструменте, вы можете повысить точность прогнозирования, применяя анализ нескольких валютных пар. Вернемся к нашим A/B и C/D, допустим, вы торгуете инструментом A/B. Известно, что эти валютные пары в прямой корреляции, то есть вверх и вниз идут синхронно. Ваш технический анализ показал, что пара A/B должна падать. Соответственно, если теханализ пары C/D говорит об обратном, есть повод усомниться в достоверности сигнала. Если же всё совпало, — вы можете с большей уверенностью открывать позицию. Получается, зная взаимосвязи, можно уменьшить количество случайных сигналов. Однако нужно помнить, что корреляционный анализ работает на относительно больших масштабах (в лучшем случае на часовых или получасовых графиках). Если ваша торговая стратегия базируется на «минутках», эти данные могут только помешать.

Следующий вид корреляции – скользящая. Суть в том, что взаимосвязь проявляется на сдвинутом по временной шкале наборе данных. То есть изменение курса пары A/B сейчас является предвестником изменения пары C/D в будущем. Если собрать информацию, достаточно детальную для формирования торговой стратегии, наличие таких корреляций может очень существенно повысить точность. Фактически, у вас появляется инструмент базового прогнозирования курса.

Текущая корреляция наиболее популярных валютных пар.

Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, рынок постоянно меняется. Приведенные здесь данные являются примерными, точную информацию нужно рассчитывать самостоятельно.

Рассмотрим, как коррелирует с другими инструментами наиболее популярный среди трейдеров инструмент EUR/USD:

  • Прямая корреляция с: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD
  • Обратная корреляция с: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD

Еще один любимый нашими трейдерами инструмент – «йенадоллар», USD/JPY. Взгялем на него:

  • Прямая: USD/CHF, USD/CAD
  • Обратная: EUR/USD, AUS/USD,GBP/USD,NZD/USD

Что касается скользящей корреляции, ловить ее довольно сложно. К примеру, часто цена на золото опережает или немного отстает от GBP/USD. Но такую взаимосвязь нужно рассчитывать чуть ли не для каждого отдельного торгового дня.

Корреляция валютных пар на Форекс — где рассчитывается и как используется

Термин корреляция подразумевает связь между движением двух и более графиков. В трейдинге применяется для общей оценки ситуации, это не готовая стратегия и не повод для входа в рынок.

Взаимосвязь графиков позволяет повысить прибыль и значительно сократить риски хеджированием. Алгоритм бесполезен на коротких позициях из-за низких коэффициентов — связанно с различными факторами, порождающими спекуляции.

В МетаТрейдере4 нет встроенных алгоритмов для измерения корреляции валютных пар на Форексе, но есть сторонние сервисы для ее расчета.

Сервисы для расчета

Значение показателя изменяется в диапазоне от -1,0 до 1,0 (либо от -100% до +100%, зависит от сервиса):

  • Положительные значения указывают на прямую взаимосвязь между активами. Графики повторяют движения друг друга.
  • Отрицательные соответствуют обратной взаимосвязи – активы движутся зеркально.

Данные от Myfxbook

Информация находится в разделе Market – Correlation. Данные по взаимосвязи выдаются в виде таблицы, а зависимость в процентах. Число определяется на пересечении соответствующей строки и столбца в таблице.

Вы не можете задать временной отрезок, на котором рассчитывается связь валютных пар.

После нажатия на название актива в одном из столбцов информация упорядочивается по возрастанию либо по убыванию для него.

Если нажать на валютную пару в названии строки, откроется окно с детализацией по активу:

  • Информация по положительной, отрицательной зависимости.
  • ТОП пар с наибольшей корреляцией.
  • Данные дублируются в виде графиков.

В правом верхнем углу за кнопкой «More» скрывается список активов, поставив отметку напротив названия, вы включите пару в расчет. Отдельно приводятся данные по столбцам и строкам таблицы.

В фильтре на myfxbook.com:

  • Задаются границы, выведутся только значения выше или ниже границы.
  • Timeframe – для какого временного интервала приведены данные.

Информационный сервис Mataf

Ссылка на раздел с корреляцией Forex доступна с главной страницы сервиса.

В настройках верхней части таблицы расположен список исключенных и включенных в расчет активов. Для настройки перенесите их из одного столбца в другой. Недоступен выбор расчета таймфрейма . Данные выводятся в табличной форме для нескольких временных интервалов.

После нажатия на число обновляются 4 графика над таблицей по соответствующим инструментам. Графики нельзя развернуть во весь экран.

Полезная функция — загрузка архива данных в формате csv. С точки зрения информативности, Mataf уступает возможностям myfxbook.com.

Расчет от Investing

Рассчитывается связь между валютными парами и прочими инструментами. Ссылка находится в разделе «Инструменты/Дополнительно».

Перед расчетом задается:

  • Валютная пара — рассчитывается значение взаимосвязи с другими инструментами.
  • Интервалы – расчет для определенного таймфрейма.
  • Количество периодов – рассчитывается связь выбранной пары и других инструментов в количестве (группе) свечей.

После нажатия на кнопку «Рассчитать» появляется таблица отображающая связь выбранной пары с другими активами по убыванию. В примере EURUSD на временном отрезке «100 часов» для таймфрейма Н1 имеет максимальную взаимосвязь с NZDJPY (значение +0,93). Максимальная обратная зависимость наблюдается с USDDKK (-1,0). С правой части отображаются графики отмеченных в таблице инструментов.

Советники и индикаторы для расчета корреляции

Неудобство вышеописанных сервисов в необходимости переключения между браузером и торговым терминалом. Аналогичную информацию, онлайн сервисов можно получить в МТ4 с помощью индикаторов.

Алгоритмы делятся на 3 типа:

  • Выводят данные в табличной форме. Аналогично онлайн сервисам, но отображается над или под графиком.
  • В виде линии. Данные выводятся только по 2 активам. Отображаются индикаторы в «подвале» (в отдельном окне снизу).
  • Второй инструмент выводится поверх основного. На рисунке ниже показан пример работы OverlayChart.

В работе индикаторы неудобны — занимают пространство рабочего окна. Например, если вы используете, графический анализ, это делает неудобной разметку графика.

Связь в движении активов используется в автоматическом трейдинге. В советниках Форекс корреляция применяется для снижения просадки. Подбираются инструменты, с графиками «ходящими» зеркально, и робот торгует по ним.

Использование информации в торговле

Советник оценивает данные по взаимосвязи десятков инструментов, подбирая оптимальные. В ручном режиме сделать это проблематично. Потребуется постоянно отслеживать изменение взаимосвязи между валютными парами на разных таймфреймах.

В ручной торговле информация используется для общей оценки рынка. Движения совпадают в общих чертах, они не движутся синхронно на каждой свече. При резком падении одного возможны резкие движения и по другим инструментам.

На рисунке выше показаны EURUSD и USDDKK (американский доллар и датская крона), обратная зависимость за последние 200 дней между ними равна -0,91. Если на EURUSD произошло бычье движение, по USDDKK актуальны короткие позиции. Между движениями присутствует временной зазор внутри дня, он и позволяет трейдеру входить в рынок.

Заключение

Явление корреляции используется в торговле не только на Форекс. Инструмент применяется для общей оценки рынка, связь между движением графиков активов не даст готовые точки входа. Корреляционный коэффициент не стабилен, сильно изменяется в коротком интервале времени. Изменения отслеживать рекомендуется раз в месяц. Используйте этот фактор как фильтр в торговле, а поиск возможностей для заключения сделок выполняйте по правилам своей ТС.

Если у вас есть свои предложения по использованию корреляции – поделитесь ими в комментариях. С радостью ответим на ваши предложения, советы и пожелания.

Корреляция валютных пар на Форекс — онлайн таблица, индикатор Over Lay Chart для МТ4 и стратегия торговли

Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! Из данной статье вы узнаете, что такое корреляция валютных пар на Форекс, ознакомитесь с онлайн таблицей корреляции и торговой стратегией на её основе, а также сможете скачать индикатор Over Lay Chart для торгового терминала МТ4.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

Корреляция валютных пар – подразумевает собой взаимосвязь между движением котировок цены одной валютной пары в отношении к другой валютной пары. Корреляция бывает двух видов — прямой и обратной.

  • Прямаякорреляция — котировки валютных пар движутся на графиках в одном направлении.
  • Обратнаякорреляция — котировки валютных пар движутся на графиках в противоположных направлениях (сходятся и расходятся).

Пример корреляции валютных пар на графике

Пример прямой корреляции на графике

Пример обратной корреляции на графике

Онлайн таблица корреляции валютных пар

В данной таблице приведены значения корреляции по наиболее популярным валютным парам. Значение обратной корреляции указывается со знаком (-). Чем дальше значение от нуля, тем сильнее корреляция.

ВАЖНО
Не рекомендуется работать с коррелирующими валютными парами, значение по которым составляет менее 70% — снижается отработка сигналов.

Многие брокерские компании предоставляют подобные таблицы и прочие сервисы для трейдинга в личном кабинете, например в брокере Alpari.

Торговая стратегия на основе корреляции валютных пар

Суть такой стратегии основана на торговле по двум коррелирующим валютным парам с одновременным открытием ордеров (например: покупаем EURUSD и USDCHF). Получается, что открытые сделки мы сразу захеджировали и смысла от такой торговли нет. Но прибыль будет извлекаться из ожидания уменьшения корреляции между парами и при получении минимальной прибыли, обе сделки закрываются.

При такой торговле, следует обратить особое внимание на комиссии и свопы, они должны быть минимальными. Открытые сделки не следует на долго оставлять так, как вся возможная прибыль может быть «съедена» свопами и комиссиями.

Индикатор корреляции для МТ4 — Over Lay Chart

Для отслеживания корреляции между валютными парами, можно использовать не только приведенную выше онлайн таблицу, но и индикатор в торговой платформе МТ4. Данный индикатор называется Over Lay Chart и скачать его можно ниже под изображением с примером его работы на графике.

Пример работы индикатора Over Lay Chart на графике в МТ4

Рекомендации

Используя в трейдинге коррелирующие между собой валютные пары, следует понимать, что корреляция не всегда отрабатывает так как хочет трейдер. Часто случаются расхождения в корреляциях на сотни пунктов, что приводит к крупным просадкам на торговых счетах трейдеров.

Будьте внимательны и аккуратны используя в своей торговле валютные пары, которые коррелируют между собой.

Заключение

На этом наш обзор о том, что такое корреляция валютных пар на Форекс и как её использовать для самостоятельной торговли заканчивается, желаем вам успешных и выгодных сделок на финансовых рынках!

Что такое корреляция валют?

Корреляция валют — это одно из важных понятий Форекс, которым должен располагать в своём арсенале каждый трейдер, торгующий как валютными, так и другими финансовыми инструментами. Что такое корреляция валютных пар и других финансовых инструментов? По сути, корреляция — это взаимосвязь между различными активами, при которой изменение динамики одного оказывает влияние на состояние другого.

Эта взаимосвязь на рынке Форекс измеряется так называемым коэффициентом корреляции, значения которого находятся в интервале от -1 до +1 (-1; -0,9; -0,8; . -0,5; . 0; . +0,5; . +0,8; +0,9; +1). Показатель минус один означает противоположное, зеркальное движение двух активов, а коэффициент плюс один предполагает движение активов в одном и том же направлении в одно и то же время. Коэффициент 0 — это отсутствие какой-либо корреляции, а, следовательно, никакой взаимосвязи между движением рассматриваемых активов нет. Промежуточные значения коэффициента, которые находятся в диапазоне от +0,1 до +0,9, означают, что торговые инструменты «ходят» не на 100% одинаково, и чем ближе коэффициент к нулю, тем меньше связь. Аналогично и промежуточные коэффициенты между -0,1 и -0,9 означают, что сильная обратная взаимосвязь движения убывает от -0,9 и сводится к незначительной взаимосвязи у -0,1.

Где найти коэффициенты корреляции валютных пар?

Существует специальная формула для расчёта корреляции между финансовыми и валютными инструментами. Формула сравнительно сложная, и высчитать самостоятельно по ней корреляцию между двумя инструментами может быть затруднительно, правда часто для этих функций используются возможности программы Excel. Но все же проще воспользоваться специальными калькуляторами, коих множество в сети, либо уже рассчитанными коэффициентами корреляции валютных пар. Последний вариант более удобен и реализован он на некоторых финансовых проектах, одним из которых является сайт американского брокера Форекс Oanda . На этой странице представлена таблица с рассчитанными коэффициентами для основных пар от 1 часа до 1 года. Там же можно найти информацию о том, как пользоваться таблицей, а также саму формулу для расчёта коэффициентов.

После нажатия на интересуемый актив в левом столбце в таблице выводятся значения коэффициентов с другими валютами в виде обозначений кружочками, оттенок и размер каждого из которых соответствует силе взаимосвязи пар. При переключении в режим Table таблица принимает численное значение, Heatmap — графическое.

Примеры корреляции финансовых инструментов.

Вы, наверняка, не раз замечали, что на графиках некоторых валютных пар их движение практически совпадает, либо графики рисуются «зеркально». К примеру, пары EURUSD и GBPUSD имеют коэффициент корреляции, приближенный к 1, что означает их движение в одном направлении. На скрине видно, как движение одного инструмента повторяет, пусть и не на 100% движение другого инструмента (изображение кликабельно):

Пример корреляционной зависимости валют.

Здесь же можно заметить, что за чертой движение валют стало разнонаправленным, практически зеркальным. В чем причина? А причина в том, что показатель корреляции — величина не статистическая, он изменяется в зависимости от различных условий. И если на этой неделе два инструмента шли практически в одном направлении, то на следующей неделе могут пойти в разные стороны, рисуя зеркальные графики. Поэтому, не лишним будет следить за коэффициентами корреляции валют как можно чаще, принимая во внимание их изменения на торгуемом тайм-фрейме, и учитывая их при открытии сделок.

Другой пример, где на протяжении рассматриваемого периода инструменты двигаются в одном и том же направлении. При этом коэффициент согласно таблице составляет от +0,8 и более:

Что влияет на цену валюты и движение валютных пар?

Существуют рыночные и внерыночные факторы, которые оказывают влияние на ту или иную валюту. Так, на EURO влияет политика европейских стран, в большей степени — Германии. Политика экономическая, социальная, политическая. А так как EUR вместе с USD являются ведущей парой, то и изменение цены всей пары будет зависеть от политики стран Еврозоны.

Что касается GBP, то его движение, в первую очередь, зависит от размеров процентных ставок в Великобритании. Чем они выше, тем выше цена того инструмента, где в паре идёт фунт, к примеру, GBPUSD.

На движение канадского доллара CAD серьезное влияние оказывают цены на нефть, так как Канада является одной из стран-лидеров по добыче нефти. Чем стоимость нефти выше, тем выше вероятность роста USDCAD.

На движение австралийского доллара (AUD) влияет изменение цены на золото. А потому, рост цены золота с большой вероятностью повлечёт за собой рост цены инструмента AUDUSD.

Новозеландский доллар (NZD) будучи сельскохозяйственной валютой, зависим от погодных условий в Новой Зеландии. Благоприятные погодные условия для сельского хозяйства, скорее всего, повлекут повышение NZD, и наоборот.

Вышеописанные варианты влияния внебиржевых факторов на определенную валюту и пару можно использовать как сигналы к торговым действиям. К примеру, рост цены золота, сопровождающийся ростом цены пары AUDUSD, следует рассматривать как возможность для открытия длинных позиций, при появлении сигналов на покупку в рамках используемых стратегий для вычисления точки входа. Входить в короткую позицию при прочих равных условиях не рационально.

Применение знаний о корреляции валют в трейдинге.

Логику движения взаимосвязанных финансовых инструментов можно использовать в торговых процессах, применять в некоторых стратегиях. К примеру, если несколько пар с положительной корреляцией относительно друг друга одновременно растут (растёт EURUSD, и графики пар с положительной корреляцией также растут, допустим, EURJPY и EURGBP), то это усиливает сигнал на покупку по любому из рассматриваемых инструментов.

Можно рассматривать и обратную корреляцию валют Форекс для подтверждения движения торгуемого инструмента. EURUSD растёт, а пары с отрицательной корреляцией падают в цене (USDCAD, USDCHF), то это усиливает сигнал роста евродоллара. Эти принципы корреляции могут стать дополнительным сигналом для сделок по торгуемой Вами стратегии по EURUSD.

Так как корреляция валютных пар не является постоянной величиной (но между тем она оказывает серьезное влияние на поведение рынка в целом), то не лишним будет взять в привычку поглядывать на таблицу или рассчитывать коэффициенты самостоятельно.

Корреляция валютных пар на Форекс

Трейдинг сопряжен с высоким риском. Согласно статистике, порядка 75% спекулянтов терпят убытки. Сократить потери и повысить прибыльность торговли поможет корреляция валютных.

Определение и виды

Корреляция на Форекс — статистическая взаимосвязь между движением активов одинаковых и разных классов. В основе фундаментальные факторы, влияющие на инструменты – один актив реагирует на второй. Используя информацию о связи ряда сведений, можно уменьшить риски, повысить качество прогноза.

Взаимосвязь определяется с применением специфических формул. Значения варьируются в диапазоне от -1 до 1. Говорить о прямой связи можно, получив в ходе вычислений цифры от 0 до 1. Обратная наблюдается, когда значения находятся в пределах от -1 до 0.

По формулам вычисляется сила взаимосвязи:

  • 0–0,2 — активы не связаны. На графиках наблюдаются сходства, но поведение цен относится к случайным совпадениям. Инструменты при долгосрочном наблюдении не показывают общих тенденций.
  • 0,2–0,4 — слабая связь. Чаще всего на графиках сходятся основные точки, сильной зависимости не наблюдается.
  • 0,4–0,7 — средняя корреляция. На графиках просматривается одинаковое общее направление инструментов, но при изучении малых отрезков, отличается.
  • 0,7–9 и 0,9–1 — сильная и очень сильная. Котировки инструментов двигаются идентично. Различия едва заметны, наблюдаются на незначительных отрезках.

При обратной взаимосвязи цифры аналогичны, но с отрицательным значением.

Таблица

У трейдера нет времени на проведение расчетов по математическим формулам. Чтобы не вникать в суть, проще воспользоваться таблицей корреляции валютных пар на форекс. Однако недостаточно раз скопировать из сети информацию и применять годами в торговле. Рынок не стоит на месте, данные меняются. Лучше воспользоваться специализированным сервисом. Американским брокером Oanda предлагается комфортная таблица:

  • Выбирается класс актива. Представлены основные и экзотические валюты, сырье, драгметаллы, индексы бирж.
  • Устанавливается отображение параметров. Реализовано 3 типа: Bubble, Heatmap и Table. Начинающим спекулянтам подойдет 3 вариант. Отображаются цифры, помогающие быстрее разобраться со значениями.
  • Установка взаимосвязи. Сначала выбирается один актив, а потом другой. Система автоматически выведет на экран значение. Уровень связи рассчитывается за разные периоды — от 1 час до 1 года. Для составления прогнозов рекомендуется учитывать обновленную информацию.

Брокер не требует регистрации и внесения депозита. Сервис доступен бесплатно и трейдерам, не торгующим на платформе.

Преимущества использования корреляции в трейдинге

Информация о взаимосвязи активов помогает:

  • Сократить количество убыточных контрактов и увеличить профит. Инвесторы, использующие в торгах 2 актива, рискуют вдвойне. Связь между инструментами позволяет увидеть сигнал на покупку по одному валютному активу, а после подтверждения открыть сделку по другому. Если ситуация резко изменится, трейдер сможет закрыть ордера досрочно и снизить потери.
  • Хеджировать (страховать сделки). Фундаментальные факторы сказываются на цене инструментов неожиданным образом. Если прогноз спекулянта не оправдался, можно выбрать пару с обратной взаимосвязью и войти на рынок с противоположным ордером. Инвестор закроет убыточный контракт досрочно, и получит прибыль по второму приказу и останется в плюсе.
  • Диверсифицировать. Если прогноз говорит о росте, вместо одной сделки можно заключить 2-3 на понижение цен других инструментов – значение зависимости составляет 0,7.
  • Отфильтровать сигналы. При изучении взаимной зависимости валют удается выявить общие тенденции и снизить количество ложных сигналов на вход.

Учтите, корреляция не всегда помогает на 100% предсказать поведение валютных пар. На инструменты влияют разнообразные факторы. При возникновении форс-мажорных обстоятельств поведение цены может выбиться из привычного русла и обе сделки закроются в минус. Важно следить за новостями, удастся сократить убытки.

Индикаторы для МТ4

Советники на Форекс для корреляции помогают в получении достоверной информации о взаимосвязи между валютными парами. Создано порядка 10 программ для использования в МТ4.

  • iCorrelation Table относится к информационному типу, после активации располагается в подвальном окне, не загромождая ценовой график. Эффективность работы — средняя.
  • Indcor-Correlation автоматически рассчитывает взаимосвязь между выбранными в настройках валютными парами, результаты генерируются с высокой точностью, погрешности минимальны.
  • IND_Correlation после активации показывает взаимосвязь выбранных инструментов, отображается под рабочим графиком, активы представлены двумя линиями — красной и синей. Функционал ПО не вызывает сложностей, на освоение требуется не более 15 минут.
  • OverLay Chart отображается поверх рабочего графика, показывая связь валютных пар. Эффективность работы — выше среднего.
  • Correl8b используется в качестве фильтра и определения текущей ситуации на рынке, открывается под ценовым графиком. Не мешает проводить дополнительный анализ ценовой кривой. Эффективность определения взаимосвязи — выше среднего. Функционал прост в освоении.

Зачастую индикаторы используются в автоматическом трейдинге. Программные решения помогают выбрать подходящие валюты для торговли, снижают просадку. При ведении торгов вручную, рекомендуется пользоваться сервисами брокера OANDA или советником портала Investing.com не требующий скачивание и установку файлов в МТ4.

Программа работает в браузере. Потребуется выбрать валюту, интервал, число периодов. Алгоритм отобразит список коррелируемых пар в течение 10-20 секунд.

У портала Investing.com безупречная репутация. За использование советника не взимается оплата. Система мгновенно находит коррелируемые инструменты за любой период времени. Минус в необходимости переключаться между графиком и браузером. Однако советник не загромождает рабочее пространство и не мешает анализировать котировки.

Заключение

Корреляция помогает трейдерам в торговле, составлении прогнозов, позволяет сократить убытки и повысить прибыль. Следует детальнее изучить взаимодействие активов, пользоваться советниками, тогда удастся снизить потери и чаще выходить в плюс.

Использовали ли вы обратную или прямую связь инструментов в торговле? Поделитесь своим опытом работы в комментариях. А также вы можете задать вопросы по теме статьи, мы радостью на них ответим.

Корреляция на Форекс

Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух и более случайных величин. Обычно коэффициент корреляции изменяется от -1 до 1, иногда можно встретить интерпретацию от -100 до 100.

Значение коэффициента корреляции -1 означает, что между двумя случайными величинами существует обратная стопроцентная зависимость. Значение «1» говорит о прямой зависимости.

Зачем эта информация нужна Форекс трейдерам? Здесь все просто.

Коэффициент корреляции может указать трейдеру на характер зависимости двух финансовых инструментов, будь то валютные пары, акции компаний или сырьевые товары.
Приведем простой пример. Вы наверняка замечали, что движения некоторых валютных пар практически совпадают.

Так, при публикации положительных новостей из еврозоны, валютные пары с евро (EURUSD, EURJPY, EURCAD и др.) устремляются вверх.

Но если посмотреть внимательно, то на эту новость фунт стерлингов и швейцарский франк также часто реагируют собственным ростом. С фундаментальной точки зрения это легко объяснить: экономика Великобритании и экономика Швейцарии тесно связаны с экономикой еврозоны, поэтому положительные новости из зоны евро обычно ведут к росту экономки стран – основных торговых партнеров и их валют.

Калькулятор корреляции

Для автоматического расчета корреляции валют на Форекс, вы можете воспользоваться специальным калькулятором.

Необходимо лишь выбрать валютную пару, временной интервал и их количество, по которым нужно рассчитать корреляцию. Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер.

Давайте попробуем определить корреляцию валют с использованием упомянутого выше калькулятора.

Для этого выберем валютную пару EURUSD, 1 час как временной интервал и 300 периодов (максимально возможное значение) и нажмем кнопку «Рассчитать».

В результате мы получим примерно такую таблицу (мы ее немного обработали для удобства):

На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что валютная пара EUR/USD сильнее всего коррелирует с валютной парой USD/DKK. Их движение совпадает на 100%. Однако зависимость между этими валютными парами обратная, о чем свидетельствует знак «-» перед значением коэффициента корреляции.

Валютная пара USDCHF также сильно обратно-коррелирует с EUR/USD (коэффициенты корреляции -0.91).

Наибольший коэффициент прямой зависимости с парой евро/доллар имеют валютные пары NZD/USD и EUR/AUD (0.83 и 0.51 соответственно). Это говорит о том, что движения EUR/USD и вышеуказанных пар совпадают в 83% и 51% случаев. В данном случае зависимость прямая.

Для того чтобы определить, насколько зависимыми являются две валютные пары, часто расчет корреляции можно и не проводить. Достаточно лишь расположить графики двух валютных пар рядом (как на картинке выше) – наличие корреляции становится очевидным.

На картинке выше мы можем видеть пример обратной (зеркальной) корреляции валютных пар EURUSD и USDDKK.

Как использовать корреляцию

Существуют различные стратегии на основе корреляции валютных пар, например, ее применяют для улучшения четкости паттернов:

В этом материале мы укажем лишь основные направления применения корреляции, а о самих стратегиях вы можете почитать здесь.

Трейдеры могут использовать корреляцию валют в нескольких целях:

1. Хеджирование. Допустим, что трейдер продал валютную пару EURUSD среднесрочно и решил ждать, когда позиция закроется по тейк профиту. Однако неожиданно становится известно, что сегодня днем запланировано выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Такие выступления официальных лиц часто приводят к неожиданным и резким движениям на валютном рынке. Ознакомившись с корреляцией Форекс валютных пар, трейдер определил, что между парами EUR/USD и USD/CHF существует твердая обратная зависимость. Совершенно логично в данной ситуации для трейдера продать валютную пару USD/CHF с целью хеджирования открытой позиции по EUR/USD в случае неожиданного отскока последней пары вверх.

2. Диверсификация рисков. Предположим, что трейдер решил купить валютную пару AUD/USD. Видя, что у него еще достаточно средств для открытия других позиций, трейдер решил поискать возможность совершить еще две сделки. Ознакомившись с коэффициентами корреляции валют, он выяснил, что AUD/USD сильнее всего коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, а слабее всего с USD/RUB и GBP/JPY. Самым разумным решением в данной ситуации будет работа с валютными парами USD/RUB и GBP/JPY, т.к. в случае непредвиденного падения AUD/USD, с точки зрения теории вероятности, это событие не должно затронуть вышеупомянутые валютные пары.

Пользуясь корреляцией как торговым индикатором, необходимо помнить, что валютный рынок находится в постоянном движение, поэтому корреляция валют также может изменяться со временем. Поэтому мы советуем время от времени опытным трейдерам не забывать обновлять свою корреляционную таблицу.

Взаимосвязь валютных пар на Forex

Добавлено в закладки: 0

В не зависимости от того с каким инвестиционным рынком вы взаимодействуете и насколько разными активами оперируете, важно помнить о том, что все действия и изменения тесно связаны между собой. Любые перемены на одном рынке непременно окажут влияние на состояние и динамику другого и наоборот. Потому каждому из трейдеров оперирующему инвестициями знакомо такое понятие как корреляция валютных пар на Форекс (или на любом ином рынке).

Корреляция – ни что иное как связь между разными видами валют или иных финансовых активов, она представляет собой изменения относительно их стоимости по отношению друг к другу в определенный период времени. Такие изменения исчисляются с помощью коэффициента в диапазоне от +1 до -1. Положительный показатель говорит о том, что обе финансовые величины перемещаются в одинаковом направлении и отрезке времени. Отрицательное значение указывает на то, что финансовые величины, наоборот, между собой отдаляются и двигаются в противоположных направлениях в 100 % таймфрейме. Случается, когда это значение равняется нулю. Это говорит о том, что валютные активы не взаимодействуют друг с другом и могут быть связаны лишь случайным образом.

Для успешной работы, помимо индивидуальной стратегии каждому инвестору потребуется учитывать взаимосвязь валютных пар на Форекс. Для этого следует проводить постоянный мониторинг взаимодействий валютных пар на каждом рынке с учетом определенного временного интервала. При этом одни пары могут двигаться в совершенно разных направлениях, а другие – перемещаться в одном направлении, но при этом иметь временную задержку, третьи – перемещаются в одном направлении и времени.

Корреляционный коэффициент очень не стабилен и может сильно изменяться даже в коротком интервале времени. Отслеживать подобные изменения лучше раз в месяц или хотя бы раз в квартал. Производить подобный анализ можно самому, используя для работы обычную таблицу Excel, но для упрощения и сокращения времени на просчеты можно воспользоваться уже готовыми системами, предоставленными в мировой сети. Работа с таким ресурсом потребует определенных навыков, но такие калькуляторы гораздо удобнее и практичнее в обращении.

Как применять корреляцию валют

Естественно каждый трейдер будет стараться избегать тех позиций, которые перемещаются в одном временном отрезке и при этом друг друга уравновешивают. Рассмотрим на примере USD/CHF и EUR/USD. Если обе эти пары валют в 100% таймфрейме передвигаются в разных направлениях и трейдер начнет с ними работать, то, скорее всего, смысла такая покупка просто не будет иметь. В то время, когда USD/CHF будет падать в цене, вторая пара будет расти и наоборот. Потому следует отказаться от таких комбинаций и отдать преимущество другому соотношению, корреляции в которых будут равносторонне позиции увеличивать.

На финансовых рынках есть несколько основных видов валют, которые взаимодействуют с американским долларом и при этом имеют связь и между собой. Самые распространенные это: швейцарский франк, новозеландский и австралийский доллар, британский фунт и, конечно же, евро (AUD/USD и NZD/USD, GBP/USD, EUR/USD). Денежная единица США будет сдавать позиции, если финансовые активы будут подниматься в цене. Потому отслеживание корреляции валютных пар даст возможность управлять торговлей с наименьшими рисками. Иными словами, взяв во внимание изменения в определенных комбинациях пар, можно перенаправить суммы торговых позиций, диверсифицируя риски.

Вот таблица корреляции валютных пар, можно увидеть какие изменения могут иметь те или иные пары относительно друг друга:

Также можно использовать различие в цене у разных пар для одного пункта. Для примера: выберем две разные пары, имеющие практически 100% отрицательную корреляцию. Но, при этом, у одной из пар величина входящего лота будет равняться 8,7 $, а у другой всего лишь 7,5 $. Используя вторую пару, трейдер сможет подстраховать себя для работы с первой валютной парой. Перемещение некоторых союзных пар также может повлечь за собой и перемещение других, но с большим таймфреймом.

Также нужно помнить и о том, что необходимо учитывать не только изменения между валютными парами. Изменения между самими инвестиционными рынками важны не меньше. К примеру, корреляция между долларом США и золотом. Эти изменения значительны, в тот момент, когда цена на золото растет, стоимость американского доллара будет падать. К слову, золото оказывает такое же влияние и на австралийскую, канадскую и новозеландскую товарную валюту. Австралия – один из самых массивных поставщиков золота, а Канада занимает главенство по нефтяной добыче, потому на корреляции таких активов трейдеры могут неплохо заработать.

Постоянный мониторинг рынка – вот основа успешной работы на любом финансовом рынке. Трейдер должен максимально оптимизировать систему анализа перемещения всех финансовых активов, не зависимо от того какими он занимается лично. Лучше организовать работу с мониторами, которые дают возможность отслеживать сразу несколько торговых платформ.

Пример

При такой оптимизации можно в кратчайшие сроки получать информацию об изменениях на рынках в самые короткие сроки. Анализировать динамику тех или других пар, изменения на рынках и иметь представление о ситуации в целом. Таких мониторов сегодня множество и каждый может выбрать те информеры, которые максимально отвечают его требованиям и сокращают время на изучение рынка.

Акулы финансовых рынков используют огромное количество показателей со всех уголков планеты и соотношения всех возможных торговых индексов. Они проводят постоянный анализ абсолютно всех рыночных статистик. Вся эта информация крайне важна для успешного взаимодействия с каждым рынком, каждой валютой и абсолютно для всех финансовых инструментов.

Коррелирующие валютные пары

Эту статью я хотел бы посветить теме коррелирующих валютных пар и тому, как их можно использовать в торговле. Говоря простым языком, корреляция на бинарных опционах – это взаимосвязь между активами. Возьмем, например, пары EUR/JPY и USD/JPY. В обеих парах в знаменателе стоит йена, а значит, между ними будет прямая корреляция, т.е. когда йена будет расти, обе эти пары будут падать. Однако не стоит забывать, что числители у них разные, евро и доллар тоже имеют свой собственный вес в этих парах, поэтому корреляция не будет составлять 100%. Теперь давайте возьмем пары EUR/USD и USD/CHF. В первой паре доллар стоит в знаменателе, а во второй – в числителе, поэтому при росте доллара эти графики будут двигаться в противоположных направлениях. Такая корреляция называется обратной. Чтобы более детально проследить взаимосвязь между парами, посмотрим на графики в платформе метатрейдер:

На этом скриншоте хорошо видно, что графики EUR/USD и USD/CHF являются практически зеркальным отражением друг друга, а графики EUR/JPY и USD/JPY, наоборот, очень похожи. Чем может быть полезна такая информация? Глядя только на один график EUR/USD, идущий вниз, никогда нельзя точно сказать – то ли это евро падает, то ли доллар растет, то ли обе валюты двигаются разнонаправленно. Но если мы добавим еще 2 пары, например EUR/JPY и USD/JPY, мы уже сможем сравнить евро и доллар относительно третей валюты – йены, значение которой будет в обоих случаях одинаковым.

Собрав всю информацию воедино, мы получим объективную картину происходящего на рынке:

  • доллар растет относительно евро и йены,
  • евро растет относительно йены,
  • йена падает относительно доллара и евро.

Т.е. в данной ситуации мы имеем сильный доллар и слабую йену. Значит, наиболее логично в данном случае брать сигнал для бинарных опционов вверх по паре USD/JPY. Конечно, данный метод не обеспечивает 100% вероятность “попадания”, но самый сильный тренд мы тем самым обозначили. В таких случаях лучше всего торговать на коротких позициях (5-15 минут), делая ставки на откатах тренда, например по стратегии Реверс.

Коррелирующие валютные пары: как определить

Некоторые активы могут иметь высокий уровень корреляции, а некоторые, наоборот, могут не иметь его вообще. Также корреляция может со временем изменяться в зависимости от разного рода экономических и политических факторов. Чтобы мы могли постоянно быть в курсе происходящего, были разработаны специальные таблицы коэффициентов корреляции, в которых значение корреляции колеблется от 1 до -1, где 1 является идеальной прямой корреляцией, а -1 идеальной обратной, как в случае с зеркальными валютными парами. Посмотреть вы можете здесь.

На бирже все валюты, акции, индексы взаимосвязаны между собой. Например, цена товаров измеряется в долларах, поэтому рост курса доллара приведет к снижению котировок по нефти, золоту и серебру. Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти, поэтому рост цен на нефть неминуемо приведет к росту CAD. Австралия — третий по величине в мире производитель золота, ее экономика тесно связана с экономикой Новой Зеландии поэтому пары с AUD и NZD являются корелирующими парами с золотом, а цены на золото, в свою очередь, двигаются равнонаправленно с ценами на серебро.

В связи с этим, перед тем как открывать позиции, я всегда просматриваю не только разные таймфреймы, индикаторы и объемы, но и коррелирующие между собой графики. Это дает дополнительные сигналы для бинарных опционов и предостерегает от открытия нелогичных ставок. На этом всё. Желаю всем прямой корреляции полученного профита с желаемым.

Торговая стратегия на основе корреляции валютных пар

Много раз мы говорили о корреляции и публиковали ее текущие значения для различных валютных пар, рассказывали о методе диверсификации рисков при открытии сделок с инструментами, имеющими корреляцию, приближенную к 1. В 11 номере журнала ForTrader.org мы расскажем вам о возможности практического безрискового входа в рынок по инструментам с обратной корреляцией.

В качестве наглядного примера возьмем две валютные пары EURUSD и USDCHF. Корреляция этих валютных пар обратная, приблизительно равная -1, т.е. при движении EURUSD в одну сторону, в большинстве случаев USDCHF будет двигаться в противоположную. В данной стратегии мы будем использовать тот небезызвестный факт, что корреляция имеет характерное свойство – изменятся во времени, и не имеет стабильной величины, это дает возможность получить прибыль при одновременном открытии сделок в одну сторону по инструментам с высокой обратной корреляцией, при этом риск потерь будет очень низким.

Реализация торговой стратегии на корреляции

Итак, вернемся к нашим торговым инструментам. Для реализации стратегии мы одновременно открываем две сделки: на покупку EURUSD и на покупку USDCHF. Кто-то из вас скажет, что таким образом мы просто захеджировали позиции, и они не принесут дохода. От части, конечно, это верно, однако именно хеджирование мы будем использовать для извлечения прибыли. Парадокс состоит в том, что мы входим в рынок по инструментам, имеющим высокую корреляцию, не неся при этом убытков, дожидаемся момента, когда корреляция между ними уменьшится, и обе сделки дадут нам прибыль. В этот момент закрываем оба ордера, и далее ищем возможность аналогичного входа. И это все, всего 4 действия: нашел, открыл, подождал и закрыл с прибылью.

Чтобы смысл стратегии стал более понятен, приведем наглядный пример операций:

Рис. 1. Пример торговли по корреляции.

Как видно на рисунке 1, одновременно были открыты две сделки по EURUSD и USDCHF 19 сентября в 19:45 в момент, когда их корреляция была максимально приближена к 1. Затем их зависимость друг от друга начала уменьшаться, и при появлении минимальной прибыли сделки были закрыты 20 сентября в 8:46. Основной доход здесь пришелся на EURUSD.

Мы продолжили торговлю по аналогичному методу, и в этот раз основную прибыль принесла нам пара USDCHF (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример торговли по корреляции.

Отметим, что и в этой стратегии есть свои подводные камни: прибыль может быстро не достичь даже минимального значения, и позиции будут висеть в хедже довольно долгое время.

Для демонстрации минимального риска работы по стратегии мы оставили две позиции, не фиксируя минимальную прибыль в течение нескольких месяцев, чтобы убедиться в надежности хеджирования в этом случае. Как видим из рисунка 3, до этого времени пятимесячные сделки остаются открытыми и их суммарный отрицательный результат не велик, всего -4,90. Кроме того, эксперты журнала ForTrader.org сумели дополнительно заработать на свопе, накопившемся за все это время.

Рис. 3. Длительное «зависание» сделок.

Подведем итоги

В чистом виде стратегия будет давать положительный результат. Но отметим, что из-за разницы силы движения двух высококорреляционных валют результат хеджирования может достигать относительно высокого плавающего отрицательного баланса. Особенно это опасно в тех случаях, когда вы неправильно определили направление для сделок и вошли, к примеру, на продажу по двум указанным ранее парам, а евро растет сильнее, чем франк падает. В этом случае вас будет защищать менее эффективный хедж. Поэтому при выборе направления для сделок, нужно ответить на три вопроса:

1. Какая валютная пара в данный момент сильнее EURUSD или USDCHF?

2. В какое направление идет более сильная валютная пара? Растет или падает?

3. Каким объемом торговать по менее сильной валютной паре, если разница в силе движения слишком велика.

Ответив на них с достаточной долей уверенности, торговать по стратегии можно довольно успешно и прибыльно. Любителям «пипсовки» стратегия особенно придется по душе.

Корреляция валютных пар. Что такое корреляция, как ее использовать при торговле на рынке Форекс

Трейдеру необходимо помнить, что на каком бы рынке, и какими бы вы финансовым инструментом он торговал, существует тесная взаимосвязь межу различными активами, а все рынки тесно взаимосвязаны между собой. Изменения динамики и направленности движения на одних финансовых рынках оказывают сильное влияние на состояние других. Это в полной мере относится и к Форекс рынку. Здесь существует такое понятие как корреляция валютных пар.

Корреляция представляет собой меру зависимости между двумя различными валютными парами или другими финансовыми инструментами. Коэффициент корреляциии может быть в диапазоне между +1 и -1. Показатель корреляция +1 означает, что сравниваемые две пары валюты двигаются в 100% времени в одном и том же направлении.

Соответственно, показатель корреляции -1 обозначает, что две пары валют двигаются в противоположных направлениях в 100% времени. Отсутствие корреляции (коэффициент = 0) означает, что взаимоотношения между финансовыми инструментами валют совершенно отсутствуют и полностью случайны.

В процессе торговли трейдеру, независимо от стратегии торговли и тайм фрейма, чрезвычайно важно знать и учитывать при проведении анализа рынка корреляцию валютных пар. Одни валютные пары движутся параллельно и одновременно, другие однонаправленно, но с некоторой задержкой во времени, третьи – движутся в противоположном направлении.

Также следует знать, что коэффициент корреляции – величина не постоянная и может значительно варьироваться на протяжении небольшого промежутка времени. Поэтому рекомендуется отслеживать его как минимум один раз в квартал, а еще лучше – делать это ежемесячно. Для вычисления коэффициента корреляции самостоятельно можно использовать таблицы Excel, если вы имеете необходимые навыки, но можно пользоваться и готовым калькулятором корреляции валют. Такие калькуляторы представлены на многих веб ресурсах – вот один из них (http://ru.investing.com/tools/correlation-calculator).

В таблице приведен пример коэффициента корреляции различных валютных пар на разных временных интервалах. Так, корреляция между GBP/USD и AUD/USD в краткосрочном интервале (1месяц) составила – 0/10, а в 3 месячном периоде + 0.72, а отрицательная коррекция между USD/CAD и GBP/USD с – 0.02 за месяц увеличилась до – 0.66 за период 6 месяцев.

Как использовать корреляцию валютных пар при торговле на рынке форекс?

Прежде всего, зная силу корреляции валютных пар, трейдер может избежать входа в две торговые позиции, которые уравновешивают друг друга. Например, вы знаете, что валютные пары EUR/USD и USD/CHF 100% времени движутся практически в противоположных направлениях. Если вы при этом откроете длинные позиции по обеим парам – это значит, что практически у вас отсутствует позиция, так как коэффициент корреляции между этими парами показывает, что когда EUR/USD растет, USD/CHF падает. В тоже время, длинная позиция по EUR/USD и NZD/USD (AUD/USD), согласно данным коэффициенту корреляции равнозначно удвоению позиции.

На рынке существуют определенные взаимоотношения между всеми основными валютами: евро, швейцарским франком, британским фунтом, австралийским, новозеландским долларом, которые связаны с долларом США – EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и AUD/USD. В случае, когда эти валюты растут – доллар США слабеет.

Корреляцию валютных пар также можно использовать для управления рисками в торговле. Например, учитывая сильную корреляцию валютных пар EUR/USD и AUD/USD, вы можете распределить объем торговой позиции по этим 2 парам, при этом сохраняя направление позиции, то есть вы, по сути, диверсифицируете риски.

Также трейдер может использовать различную стоимость одного пункта у различных валютных пар. Так, USD/CH и EUR/USD имеют отрицательную корреляцию почти на уровне 100%, но величина пункта при входе одним лотом у EUR/USD – $10, а у USD/CHF – составляет $8.34. То есть, трейдер может использовать пару USD/CHF, чтобы хеджировать риск по паре EUR/USD.

Также следует помнить, что при движении некоторых пар «союзников», можно с высокой вероятностью ожидать и движение других валютных пар с небольшим временным лагом. Однако на биржевых рынках существует корреляция не только между отдельными валютными парами. Большое значение при торговле имеет так называемая межрыночная корреляция. Можно отметить, например, сильную обратную корреляцию золота и доллара США.

Как видно на графике выше, эта зависимость обратная и сильная, то есть при росте стоимости золота отмечается падение курса доллара США. Золото также оказывает сильное влияние на товарные валюты – канадский, австралийский и новозеландский доллар.

Благодаря тому, что Австралия является крупнейшим поставщиком золота металла, корреляция между ними предоставляет трейдерам возможность зарабатывать.

На канадский доллар так же оказывает сильное влияние изменение цен на нефть, так как Канада – одна из лидеров в мире по добычи нефти.

На графике выше наблюдается четкая зависимость динамики и направления движения цен этих активов. Поэтому при значимых коэффициентах корреляции финансовых инструментов трейдеру необходимо отслеживать данные технического анализа в комплексе по двум высоко коррелируемым активам.

Трейдеру в его практической работе, чтобы видеть и быстро анализировать движения валют на рынке в целом, какой бы вы валютой не торговал, необходимо организовать систему постоянного мониторинга рынка. Оптимальным вариантом является использование нескольких мониторов, но если такой возможности нет, можно организовать систему слежения за рынком на одном мониторе.

Для примера, привожу снимок монитора, на котором вы видите рыночную картину как целом, так и на каждой валютной паре, интересующей вас, а так же реакцию валютных пар на различные события на рынке.

Для этого на мониторе вы устанавливаете кроме основного экрана торговой платформы, на котором проводите технический анализ рынка и торговлю, но и открываете экраны «информеры» – несколько маленьких окошек, которые располагаете по сторонам от основного экрана платформы.

Теперь вам достаточно максимум 10-15 минут, чтобы сделать анализ рынка полностью в любой его момент, а также отслеживать динамику валютных пар, корреляцию и реакцию рынка на события в целом. Эти экраны-«информеры» каждый трейдер может подбирать самостоятельно, в зависимости от торгуемых им финансовых инструментов, а также степени корреляции валютных пар.

Очень часто профессиональные трейдеры, которые торгуют на долгосрочных временных интервалах, отслеживают и учитывают большое количество финансовых показателей: индексы фондовых рынков США, Европы, Азии, индекс доллара США, рынок облигаций, индексы товарных цен. Поэтому информация обо всех инструментах рынках должна анализироваться и учитываться при торговле на любом рынке и любыми финансовыми инструментами, и валютами в том числе.

Рекомендуемые mt4 брокеры:

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий