Медвежья модель для Форекс

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Медвежья модель для Форекс

Один из сетапов Price Action, модель поглощения (англ. engulfing pattern), является паттерном возможного разворота цены. Те трейдеры, которые подолгу находятся перед монитором, наблюдая рынок, очень любят МП – из-за её надёжности. Паттерн довольно однозначен и очень мало подвержен субъективной интерпретации. Именно поэтому МП прекрасно подойдёт биржевым новичкам и профессионалам.

Из-за контрастности, МП обеспечивает трейдеру достаточно высокую вероятность хорошего, прибыльного входа в рынок. Обязательные составляющие этого яркого сигнала – 2 свечи, которые следуют одна за другой (либо бычья и медвежья, либо наоборот). При этом вторая свеча превосходит первую величиной своего тела, как бы поглощая её.

Бычья и медвежья модели поглощения

Для МП важны следующие условия:

1. Наличие ярко выраженной восходящей или нисходящей тенденции, можно краткосрочной.
2. Тело второй свечи должно быть больше (поглощать) тела первой. Тени могут и не поглощаться, тогда сигнал считается более слабым.
3. Тело второй свечи должно быть контрастным по цвету по отношению к телу первой. Исключение: очень маленькое тело первой свечи (додж или близко к нему).

На рис.1 вы видите оба варианта МП. Учитывается только размер тела второй свечи, а не её тени.
Медвежья МП чаще представлена маленькой свечой любого цвета (возможен вариант додж или волчок), которая поглощается длинной чёрной (красной) свечой. Медвежья МП имеет особое значение после растущей тенденции достаточной протяжённости.

Если вторая свеча полностью не поглотила тень первой, данную конфигурацию считают значимой, но более слабой.

Бычья МР появляется на падающем рынке. Сначала образуется небольшая красная (чёрная) свеча (додж), которая поглощается большой растущей свечой. Модель показывает хороший разворот в случае длительной нисходящей тенденции.

Как бычье, так и медвежье поглощение нуждаются в подтверждении (гэп, третья белая или красная свеча и др.) Выделяют такие вариации модели бычьего поглощения, где подтверждающая свеча представлена как составляющая свечной модели.

Бычья МП является сигналом об угасании нисходящего тренда, вероятности отката от него и даже смене тенденции.
Но трейдеру обязательно нужно учитывать и другие факторы, повышающие эффективность МП – быстрый вход по данному сигналу не обеспечивает высокую вероятность прибыльной сделки. Т.е. профессионал рынка интересуется не любым поглощением, а только моделью с дополнительными признаками, усиливающими её.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Другие варианты и дополнения к модели поглощения

Разберём некоторые важные дополнения к МП:

1. Суперпоглощение – в данном случае чем меньше тело первой свечи, тем МП считается более достоверной. Очень сильным является сигнал, когда размер второй свечи настолько велик, что её тело поглощает не только первую свечу, а даже несколько предыдущих.

2. Тенденция (тренд) является первоочередным и самым главным фактором, который увеличивает силу МП. Трейдеру лучше искать модель, которая будет сигналом окончания коррекции от основного движения.

3. Также возможно появление сигнала, который будет перебивать предыдущее поглощение. Это очень сильный сигнал. Суть: изначальное (первичное) поглощение – ложное. Истинное – последующее. Например, бычье поглощение может быть представлено как 2 белые свечи и 1 чёрная, зажатая между ними. Медвежье – 2 черные свечи и 1 белая, зажатая между ними. Именно поэтому рекомендуют дождаться подтверждения сигнала МП.

4. Хвост (нижняя тень) у первой МП. В таком случае мы имеем дело с определёнными комбинациями свеч. При медвежьем поглощении “хвост” первой свечи очень похож на модель “падающая звезда” – дополняясь медвежьей МП, “падающая звезда” усиливает сигнал на продажу. При бычьей МП “хвост” первой свечи похож на модель “молот”, когда усиливается сигнал на покупку.

Любой дополнительный фактор, который влияет на МП, является для трейдера своеобразным фильтром. В таком случае свечной анализ биржи Форекс становится качественнее, он более полноценен, поскольку отсекаются ненужные входы в рынок. Трейдер получает наиболее точные и прибыльные точки открытия позиций.

Также существует индикатор, позволяющий автоматически определять МП (см. статью “Индикатор Price Action”).

Используйте правильно модель поглощения – вам обязательно улыбнётся удача!

Модель поглощения на Форекс

Свечной анализ пользуется популярностью в среде трейдеров. Модель поглощения – это одна из наиболее часто встречающихся фигур. Соответственно, с ее помощью можно открывать сделки каждый день и даже несколько раз в сутки при внутридневной торговле.

Модель поглощения формируется двумя Японскими свечами. Тело одной из них полностью поглощает тело другой. Причем направление тренда определяется как раз свечой поглощения. Данный паттерн может быть как бычьим, так и медвежьим.

Цвет тела свечи имеет ключевое значение. Если бычья свеча поглощает медвежью, значит речь идет о том, что начинает развиваться восходящая тенденция. Если же происходит наоборот, значит будет развиваться нисходящая тенденция.

Паттерн поглощения и его отличительные особенности

Обратимся к скриншоту. Здесь показан классический паттерн поглощение. На рынке в чистом виде он практически не встречается. Обратите внимание на обе свечи. В случае с бычьей моделью, тело медвежьей полностью поглощается бычьей свечой. Но есть и еще один важный момент.

Бычья свеча начинается с гэпа (ценовой разрыв). За счет этого грани тел вообще не соприкасаются. Конечно и такие модели можно встретить на графике, но, как мы уже отмечали выше, на Форекс это происходит крайне редко. Чаще можно встретить паттерн поглощение, в котором нижняя грань тела медвежьей свечи находится на одном уровне с нижней гранью бычьей. А верхняя грань бычьей свечи будет выше, чем медвежьей.

Модель поглощения Форекс с медвежьим уклоном, показанная на этом скриншоте тоже является уникальной. Потому что здесь она формируется тоже после гэпа. Такие ситуации крайне редко встречаются на графике. Чаще всего верхняя грань бычьей свечи будет на одном уровне с верхней гранью бычьей. А нижняя грань медвежьей будет ниже нижней грани бычьей.

Когда появляется модель поглощения Форекс? Обычно ей предшествует тренд. К примеру, если на рынке была восходящая тенденция, то формируется медвежье поглощение, которое подсказывает, что тенденция меняется на противоположную.

Если же на рынке была нисходящая тенденция, формируется бычье поглощение, которое говорит о том, что даунтренд завершается и начинается бычий.

Свечи поглощения обычно формируются на уровнях. Это еще одно важное условие. Медвежий паттерн появляется в районе сопротивления, а бычий – в районе поддержки. Если это условие на графике форекс не просматривается, работать с такими моделями не рекомендуется.

Медвежий паттерн

Свечная модель поглощение этого типа формируется вверху после восходящей тенденции. Как мы уже отмечали выше, одним из важных условий ее появление является то, что цена должна быть в районе сопротивления. Причем чем сильнее уровень сопротивления на графике, тем сильнее сам паттерн.

На скриншоте представлена именно такая модель. Как видите, черное тело медвежьей свечи полностью поглощает белое тело бычьей. После образования этого паттерна, рынок разворачивается. Очень важно дождаться момента, когда закроется вторая свеча, чтобы подтвердить само поглощение.

Бычье поглощение

Как принимать торговые решения, работая с этим паттерном?

Профессиональные трейдеры рекомендуют использовать дневной таймфрейм и выше. Дело в том, что на этих временных масштабах паттерн зарекомендовал себя и более-менее стабильно отрабатывается.

Также, в стратегии можно использовать дополнительные индикаторы. Это могут быть, к примеру, осцилляторы. Очень часто, особенно после сильных трендов, осциллятор может зайти в область перекупленности и перепроданности. Как раз при формировании этого паттерна произойдет выход из этих зон.

Как мы уже отмечали выше, модель поглощения формируется на значимых уровнях. Если этого нет, лучше поискать другие паттерны.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Руководство по свечному паттерну ”Медвежье Поглощение”

Я решил написать это руководство, потому что медвежья свечная модель поглощения стала, безусловно, моим любимым сигналом ценового действия на протяжении многих лет.

Впервые я начал торговать по прайс экшн в 2009 году, и, как и многие трейдеры ценового действия, я сразу же наткнулся на пинбары (молот и падающая звезда). Но Я обнаружил, что по некоторым причинам паттерны поглощения намного полезнее.

Во-первых, вопреки распространенному мнению, что хорошие паттерны поглощения более сильны — уступают только паттернам поглощения утренней и вечерней звезды. Следует иметь в виду, я сказал что: «Хорошие модели поглощения сильнее».

Я перейду к тому, что же делает хорошим паттерн поглощения.

Во-вторых, хорошие модели поглощения встречаются гораздо чаще, чем хорошие пинбары. Это важнее, чем вы думаете, особенно если вы сочетаете ценовое действие с другими торговыми методами…

Это имеет значение только в том случае, если хороши установки, чем больше, тем лучше.

В-третьих, один из составляющих методов, которые я использую, чтобы подтвердить хороший паттерн ценового действия (о котором я расскажу ниже)- встреча самого паттерна поглощения. В то время как другие сильные свечные паттерны сами по себе не обязательно соответствуют этому правилу.

Итак, почему я предпочитаю медвежий паттерн поглощения? Это — личное предпочтение. Обычно у меня больше шансов на продажу с использованием любого медвежьего паттерна прайс экшн.

Примечание. Я знаю это, потому что я веду торговый журнал, который позволяет мне анализировать мои сделки в конце каждого месяца. Если вы серьезно относитесь к своей торговле, вы тоже должны это сделать.

В этом руководстве я покажу вам, как правильно идентифицировать и торговать медвежьим свечным паттерном поглощения. Некоторые из тех методов, которые я расскажу ниже, хорошо известны. Другие, я уверен, вы больше нигде не видели ранее.

Большинство примеров основаны на рынке Forex, но эти методы работают так же хорошо и на других рынках.

На всякий случай, если вы совершенно новичок по этой модели, мы начнем с основ.

Что такое Медвежья модель поглощения?

Стандартный свечной паттерн поглощения — это просто свеча, которая открывается на уровне или выше закрытия предыдущей свечи (почти гарантированно на Форексе), а затем закрывается ниже открытия той же (предыдущей) свечи.

Обратите внимание, что здесь мы говорим о реальных телах (см. изображение ниже).

Примечание. Некоторые трейдеры считают, что медвежий паттерн поглощения — это тот, в котором общий диапазон (от максимума до минимума) медвежьей свечи также охватывает весь диапазон предыдущей бычьей свечи. Другие не учитывают реальных тел вообще..

Я не нашел это полезным в своей торговле. В этой статье обсудим ценовое действие реальных тел (с открытия до закрытия) свечей, участвующих в создании этого паттерна, а не полный свечной диапазон.

Если вы торгуете этой свечной моделью не на Форекс, вы, вероятно, будете иметь дело с гэпами от свечи к свече. В таких случаях свеча поглощения должна иметь гэп вверх, а затем закрываться ниже, как показано на рисунке выше.

Примечание. Также иногда гэпы происходят на рынке Форекс. Иногда за небольшим гэпом следует медвежья свеча поглощения.

До тех пор, пока выполняются все другие требования, такие шаблоны следует считать действительными медвежьими сигналами поглощения. Фактически, эти редкие паттерны могут быть особенно сильными из-за добавленной технической схемы закрытия с гэпом.

Кроме того, в зависимости от того, сколько гэпов происходит на рынке (не на Forex), который вы торгуете, можно увидеть действительное медвежье поглощение, состоящее из двух медвежьих свечей, в которых вторая медвежья свеча закрылась с гэпом вверх и поглотила первую (см. изображение ниже).

Наконец, этот паттерн считается сильным медвежьим сигналом разворота. Таким образом, истинный паттерн медвежьего поглощения будет происходить только после бычьего ценового движения (последовательные более высокие максимумы). Никогда не торгуйте этой моделью в период ценовой консолидации (плоское / боковое ценовое действие).

К чему приводит хороший паттерн Медвежьего поглощения?

На протяжении многих лет торговли этим паттерном, я подобрал или разработал несколько фильтров, которые помогают квалифицировать хорошие медвежьи паттерны поглощения. Как и многие из тех методов, которые я уже обсуждал, эти фильтры могут применяться и к другим паттернам прайс экшн.

Эти фильтры значительно улучшили мою торговлю с этими паттернами, но компромисс заключается в том, что вы будете получать меньше квалифицированных установок (качество в количестве).

Подтверждение закрытия

Первый фильтр — это подтверждение закрытия. Ранее я упоминал, что один из моих собственных фильтров обязательно встроен в паттерн медвежьего поглощения. Это то, о чем я говорил.

Подтверждение закрытия — это просто еще одна подсказка, что тенденция, скорее всего, изменится. Это происходит в случае медвежьего паттерна поглощения, когда вторая свеча в модели закрывается ниже реального тела первой свечи (см. изображение выше).

Примечание. Это работает, потому что первое нижнее реальное тело в восходящем тренде часто является сигналом предстоящего восстановления или разворота — независимо от того, задействован ли паттерн ценового действия.

Как вы можете видеть, у паттерна поглощения есть своя собственная свеча подтверждения, построенная прямо. В случае Падающей Звезды я все равно буду ждать подтверждения, потому что он не закрылся ниже реального тела предыдущей свечи.

Закрытие относительно диапазона

Следующее, что вам следует учитывать при торговле медвежьим паттерном поглощения, является то, закрывается ли свеча в нижней части 1/3 своего диапазона (см. изображение ниже).

Идея этого фильтра заключается в том, что длинный нижний фитиль (иногда называемый тенью) является техническим индикатором, который может представлять собой бычье ценовое отклонение.

Тот факт, что цена уже недавно была ниже, но отскочила назад, может означать, что рынок отвергает цены ниже закрытия паттерна, что снижает вероятность того, что медвежья сила будет следовать к снижению цены.

Кроме того, в целом медвежьи свечи, которые близки к нижней части их диапазона, считаются более медвежьими. Чем ближе завершение к нижней части диапазона, тем лучше.

Примечание. При использовании этого фильтра с другими свечными патернами помните, что он должен применяться к сигнальной свече (или к последней свече в паттерне из нескольких свечей), а также к свечас подтверждения.

Относительный размер паттерна

Также значимость даёт размер медвежей свечи поглощения, относительно размеров свечей, которые были до неё. Если вы торгуете по прайс экшн уже некоторое время, вы, вероятно ранее уже слышали об этом фильтре.

В основном, более крупные свечи более значительны, поэтому более существенны, паттерны состоящие из более крупных подсвечников.

Кроме того, чем дальше вы должны рассчитывать, чтобы найти другие свечи одинакового размера, тем значительный будет свеча. Например, если ваш медвежий паттерн поглощения больше, чем последние двадцать свечей, которые были до него, этот паттерн, скорее всего, будет значительным.

Примечание. Вы по-прежнему можете торговать медвежьи паттерном поглощения, которые немного меньше, чем предыдущие свечи. Однако, если вы назначаете баллы своим сделкам в торговом журнале, вы увидите разницу между ними.

В основном пытайтесь избегать брать паттерны ценового действия, которые значительно меньше, чем предыдущие свечи. В таких случаях рынок говорит, что паттерн недостаточно значителен для торговли.

Фильтр относительного размера применяется к обоим свечас и в медвежьем поглощении. По моему опыту, когда эти модели формируются охватив единственную свечу имеющую небольшое реальное тело, они недостаточно значимы для торговли.

Торговля медвежьим свечным паттерном Поглощения

Предположим, что ваш паттерн медвежьего поглощения прошел все вышеприведенные фильтры, теперь пришло время фактического размещения и управления вашей торговлей. Конечно, вы захотите выполнить бэктест и поторговать на демо эти методы, прежде чем пытаться их использовать на реальном счету.

Первое, что я хочу обсудить, — это то, где вы должны фактически разместить свой вход при торговле медвежьим паттерном Поглощения. Существует несколько методов, которые вы можете использовать, но я рекомендую использовать только два стандартных входа и 50%-ный вход.

В большинстве случаев вы будете использовать один из стандартных входов. 50%-й вход используется только в определенных ситуациях, о которых я подробно расскажу ниже.

Стандартные входы

Первая стандартная методика входа в медвежий паттерн поглощения — это просто размещение ордера на продажу при открытии следующей свечи (см. изображение ниже — слева). Из двух стандартных входов это — мой предпочтительный метод, потому что он создает более благоприятный сценарий соотношения риска к прибыли.

Следующим стандартным методом входа является ожидание прорыва минимума поглощающей свечи. На рынке Форекс ваш вход будет на 1 пункт ниже минимума (см. изображение выше — справа).

Каждый раз, когда возможно, вы должны использовать стоп-приказ на продажу, чтобы выйти на рынок, используя второй стандартный вход. Это гарантирует, что вы получите точный вход, и это позволит вам не смотреть в экран, ожидая прорыва нижнего уровня.

50%-й вход

Этот следующий вход должен использоваться только тогда, когда стандартные входы могут привести к плохому сценарию соотношения риска к прибыли (о чем я позже подробнее расскажу).

Высокий верхний фитиль или высокая свеча поглощения означает, что вы будете рисковать большим количеством пунктов.

Более высокий риск означает, что вы менее вероятно поразите свой тейк-профит, потому что некоторые из разворотов, на которые вы надеялись, уже заняты высоким фитилем или свечой. Это также означает, что ваш тейк должен быть больше (в пунктах или пипсах), что ещё больше уменьшает вероятность его срабатывания.

В принципе, оба случая дают плохой сценарий соотношения RR.

Решение заключается в поиске ценового улучшения. Это происходит когда следующая свеча достигает 50% от всего диапазона свечи поглощения (см. изображение выше).

Если получается откат, я получаю гораздо лучший вход, и шансы срабатывания моего тейка увеличиваются.

Примечание. При использовании этого метода вы можете пропустить некоторые сделки, потому что цена не всегда будет возвращаться к вашему входу.

Для меня это в порядке вещей, потому что я хочу выполнять только высококачественные сделки, которые предоставят реальное преимущество на рынке (качество к количеству).

Всякий раз, когда возможно, вы должны использовать лимитный ордер на продажу для выполнения 50% -ного входа. Опять же, это поможет вам получить точный вход и не заставит вас смотреть в экран, ожидая отскока.

Стоп-Лосс

Сейчас мы затронем тему где разместить стоп-лосс, торгуя медвежьим паттерном поглощения, и когда необходимо переместить его в точку безубыточности (необязательно).

Вы всегда хотите выставить стоп-лосс в ближайшей области, где вы будете знать, что если цена достигнет его, вы были не правы в отношении паттерна. В медвежьем паттерне вы знаете, что ошиблись, если цена сделает новый максимум.

На рынке Форекс вы платите спред при выходе из продажи, поэтому вам следует добавить спред к вашему стоп-лоссу. Если вы этого не сделаете, вы можете вылететь из торговли до того, как цена фактически сломает максимум.

Хорошее эмпирическое правило — разместить стоп-лосс на 5 пунктов выше максимума вашего паттерна (см. изображение ниже). Это предоставит достаточно места для вашего среднего спреда, плюс несколько пунктов выше максимума, в случае, если спред слегка увеличится.

Примечание. На дневном графике вы должны разместить свой стоп на 5-10 пунктов выше максимума, что сделает торговлю на дневном графике немного легче.

На всякий случай, после того, как цена немного понизилась в вашу пользу, вы можете переместить стоп-лосс в безубыток. Этот метод является необязательным, хотя лично я его использую и рекомендую.

Я переношу стоп-лоссы в безубыточность плюс 2 — 3 пункта (в зависимости от пары), чтобы покрыть спред после того, как цена достигает 60% от моей целевого тейк-профита.

Другими словами, если мой тейк-профит составляет 100 пунктов, я переношу стоп-лосс в безубыток плюс 2 — 3 пункта, после того, как сделка прошла на 62-63 пункта в мою пользу.

Почему 60%, а не 50% (или 1:1 вознаграждение к риску)? Часто цена возвращается назад ко входу или даже выше, когда уже достигнута цель в 50% (или 1:1) (см. изображение выше).

Примечание: Маркет-мейкеры делают это, чтобы увеличить свои позиции, прежде чем продолжить движение вниз, потому что они знают, что многие трейдеры размещают свои стопы в безубыточности на 1:1.

Если вы используете платформу MetaTrader 4, вы можете использовать этот индикатор безубыточности, который будет автоматически перемещать ваш. Таким образом, вам не нужно будет сидеть перед экраном вашего компьютера.

Тейк-Профит

При торговле паттернами прайс экшн, я время от времени использую разные тейки, основываясь на том, какой тип торговли я торгую, а также соотношение риска к прибыли, которые они предоставляют. Например, я обычно ориентируюсь на соотношение вознаграждения к риску 3:1 при торговле паттернами Харами.

Тем не менее, при торговле большинством других паттернов ценового действия, в том числе медвежьего поглощения, я нацелен на соотношение вознаграждения к риску в 2:1.

Это означает, что если я рискую 50 пунктами, я ставлю свою тейк на 100 пунктов от моего входа (см. изображение выше). На протяжении многих лет эта модель соотношения хорошо себя зарекомендовала, особенно на медвежьем паттерне поглощения.

Примечание. Некоторые торговые системы не используют установленные уровни тейк профита. Вместо этого они используют трейлинг-стоп в той или иной форме, пытаясь поймать как можно большую часть тренда или разворота.

По моему опыту, я могу ориентироваться на соотношение вознаграждения 2:1 к риску и достигать достаточно высокой скорости поражения тейка (путем объединения всего этого с хорошей торговой системой или дополнительными методами (ниже)) для достижения последовательной долгосрочной прибыли.

Бонус: Сочетание Методов

Те из вас, кто уже читал мои статьи, вероятно помнят, что я не совершаю торговлю только на одном прайс экшн. Я использую систему намного более лучшую и с более последовательной прибылью, объединив модели ценового действия с другими бесплатными торговыми стратегиями.

Если вы не можете использовать эти паттерны ценового действия в качестве триггеров входа в уже прибыльной торговой системе, то их лучше сочетать с приведенными ниже методами.

Уровни сопротивления

Вероятно, вы слышали, что сочетание ценового действия с поддержкой и сопротивлением может быть очень выгодным совмещением. Это верно, если вы выбираете хорошие уровни для торговли.

Торгуя медвежьей моделью поглощения, идея состоит в том, что надо просмотреть график слева до любой предыдущей структуры, которая может действовать как сопротивление.

Чтобы уровень сопротивления считался хорошим, на нём должен быть хороший всплеск, а также хороший отскок вниз от уровня. Также не должно быть никаких других конкурирующих более высоких уровней сопротивления.

Это помогает помнить, что поддержка и сопротивление действуют скорее как зоны, чем точные ценовые уровни. При этом мы всегда должны рисовать уровни поддержки и сопротивления от реальных тел свечей, а не фитилей (см. изображение выше).

После того, как вы установили хороший уровень сопротивления, следите за медвежьими сигналами ценового действия, например за медвежьим паттерном поглощения, формирующимся на уровне или рядом с ним.

Мне нравится видеть хотя бы фитиль, от свечей, вовлеченных в паттерн, который касается уровня сопротивления. Однако лучшие установки возникают тогда, когда Медвежье поглощение пробивает уровень, а затем возвращается, потому что это часто признак того, что маркет-мейкеры ломают стопы трейдеров, чтобы создать разворот (см. рисунок выше).

Примечание. Для подробного руководства по выбору оптимальных уровней поддержки и сопротивления пожалуйста проследуйте по этой ссылке.

Медвежья дивергенция

Я люблю торговать дивергенции. Первая торговая система, которая работала у меня, использовала дивергенции стохастика для установок, и я даже сегодня по-прежнему ищу дивергенции. Особенно я люблю торговать дивергенцию по MACD.

Медвежья MACD дивергенция происходит во время восходящего тренда, когда цена делает более высокие максимумы, в то время как линия MACD или гистограмма (на фото ниже) делают более низкие максимумы.

Идея состоит в том, что более низкие максимумы на линии MACD или гистограммы могут быть ранним индикатором того, что импульс покидает восходящий тренд, что увеличивает вероятность разворота. В сочетании с сильным медвежьим сигналом разворота, таким как медвежье поглощение, шансы на разворот еще лучше.

В установках дивергенций, подобной этой, расхождение на самом деле является ключевым сигналом. Медвежий паттерн поглощения, или другой медвежий свечной паттерн, используется только для лазерной мишени вашего входа.

Примечание. Чтобы правильно торговать дивергенцию MACD, вы должны убедиться, что используете правильный индикатор MACD. По умолчанию этот индикатор в платформе MetaTrader 4 и многих других платформах не работает как надо…

Торговые стратегии дивергенции, отличные от дивергенции MACD, также будут хорошо работать с большинством моделей ценового действия. На самом деле, в качестве дополнительного фильтра многие трейдеры дивергенции любят ждать, пока дивергенция произойдет по нескольким индикаторам, прежде чем войдут в сделку.

Заключение

Контекст — это всё. Истинный медвежий паттерн поглощения — сильный сигнал разворота, что означает, что он никогда не должен торговаться в консолидационном рынке (неспокойном, боковом или узком диапазоне). Он должен торговаться только после восходящего тренда.

Есть несколько ситуаций, о которых я не упомянул в руководстве, и которые делают эту модель более сильной. Пока паттерн соблюдает все фильтры, особенно если вы сочетаете его с другими стратегиями, вы должны быть прибыльными.

Медвежий свечной паттерн Поглощения как правило считается более сильным, если одна или несколько свечей, участвующих в модели, имеют высокие верхние фитили (особенно, когда это создает поглощение падающей звезды). Несмотря на то, что сигнал может быть более сильным, это обычно создает плохое соотношение риска к прибыли. Однако я показал вам, как с этим бороться.

Иногда в модели поглощения имеется несколько подсвечников. В таких случаях она считается более сильной (больше свечей поглощается = больше силы).

Примечание: Я упоминал ранее, что медвежьи паттерны поглощения, сформированные путем поглощения одного маленького реального тела свечи, не были достаточно сильны для торговли (по собственному опыту).

Однако паттерны, в которых поглощаются несколько небольших реальных тел свечей, более приемлемы, даже можно сказать что сильнее обычной модели.

Медвежий паттерн поглощения считается более сильным, если свеча поглощения является очень большой, особенно если свеча, которая поглощена, является также большой. Опять же, это создает плохое соотношение риска к прибыли, но вы уже знаете, как с этим бороться.

Наконец, когда общий диапазон медвежьего паттерна поглощения также охватывает общий диапазон предыдущей свечи, он считается более сильным, чем когда поглощается только реальное тело.

На написание этой статьи у меня ушло более 20 часов работы и 11 лет торгового опыта. Согласны ли вы с тем, что это идеальный гид по медвежьему поглощению? Ты нашел это полезным? Как вы думаете, я что-то пропустил? Можете задать свои вопросы по электронной почте или через систему комментариев.

Модель поглощения в свечном анализе Форекс.

Те трейдеры, которые склонны работать на бирже много и часто, предпочитая постоянно находиться в рынке, из всех фигур свечного анализа Форекс более всего выделяют паттерн «поглощение».

Пожалуй, это одна их основных комбинаций японских свечей и наиболее часто возникающая конфигурация на графиках всех валютных пар, на всех без исключения тайм-фреймах.

Кроме того, «поглощение» — одна из самых надежных моделей свечного анализа Форекс. Она вполне однозначна, лишь в малой степени подвержена субъективным интерпретациям, поэтому понятна и Форекс начинающим трейдерам.

Модель поглощения обеспечивает чрезвычайно высокую вероятность правильного входа на рынке Форекс.

Модель поглощения – сигнал яркий, контрастный. Его обязательные составляющие – следующие одна за другой две свечи (черная и белая, или белая и черная), причем вторая в хронологическом порядке свеча превосходит первую размерами своего «тела», как бы «поглощает» ее.

В зависимости от того, какая свеча по цвету стоит в конфигурации второй, различают бычью модель поглощения с белой второй свечой, или медвежью модель поглощения со свечой черной (рис.1).

Бычья модель поглощения сигнализирует нам о том, что нисходящая тенденция угасает, и вероятным является откат от нисходящей тенденции, а, если сильно повезет, и вовсе смена тренда.

Медвежья модель поглощения в свою очередь сигнализирует нам о том, что угасает восходящая тенденция, и вероятной является коррекция восходящего движения.

Правда, Форекс начинающим трейдерам, при работе с моделью поглощения, свойственна одна типичная ошибка, а именно — безусловная вера в то, что это исключительно модель разворота японских свечей и после первого же поглощения мощное движение круто изменит свое направление. Однако, такое событие маловероятно. Опытный же трейдер старается не работать на рынке с маловероятными событиями.

Собственно, войти в сделку можно и после первого поглощения, однако делать это необходимо с известной осторожностью, лучше всего установкой отложенного ордера. Так можно существенно снизить риски, выставив отложенный ордер на пробитие максимума бычьего поглощения, или пробитие минимума медвежьего поглощения со стопом, равным половине длины тела второй свечи в конфигурации.

Ну и конечно, Форекс начинающим следует правильно позиционировать свой собственный рабочий ТФ. Ведь не совсем логично ждать разворота, к примеру, длительного тренда на дневке, по комбинации японских свечей поглощения на пятиминутном графике.

Наиболее вероятностным сигналом для входа в сделку будет наличие не одного, а нескольких (как минимум двух) поглощений, которые свидетельствовали бы об угасании движения. Очень часто «серийные» сигналы поглощения выстраиваются в определенную фигуру разворота графического анализа, например, два медвежьих поглощения формируют собой пики модели «двойной вершины» (рис. 2),

или два бычьих поглощения формируют низинки «двойного дна» (рис.3).

Если это происходит, трейдер получает дополнительный сигнал для входа в позицию, а, как известно, в торговле на Форекс лишних сигналов не бывает.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Бычьи и медвежьи ловушки на рынке форекс

Бычьи и медвежьи ловушки возникают на рынке форекс достаточно часто. Их появление может явиться сильным сигналом закрытия текущей позиции и открытия обратной позиции. Каждому трейдеру необходимо понимать эти ситуации и знать как их использовать в своей торговле. Очень часто ситуации бычьих/медвежьих ловушек путают с ложными пробоями. Или ложные пробои называют ловушками. Это не совсем правильно, хотя и в ловушках присутствуют ложные пробои.

Логика ловушек заключается в том, что трейдеры на рынке форекс открывают свои позиции в соответствии с правильно сформированными ценовыми сигналами в рамках трендового движения цены.

Однако, под воздействием различных факторов, противоположная сторона оказывается значительно сильнее и разворачивает движение цены в противоположную сторону. Это приводит к паническому закрытию первоначальных позиций и усиливает обратное движение. Другими словами, быки или медведи попадают в ловушку и закрывая свои позиции в безубытке или с убытками, дополнительно усиливают движение цены в обратную сторону. Рассмотрим бычью ловушку на примере пары EURUSD на H4.

Валютная пара EURUSD находилась в нисходящем тренде. В точке 1 была сформирована поддержка и в точке 2 – сопротивление. Быки в точке 3 пробивают сопротивление и снимают стопы медведей. Изменение ситуации подтверждается ретестом сопротивления в точке 4. Если бы в точке 4 цена ушла ниже сопротивления 2, то это было бы ложным пробоем. Однако в нашем случае сопротивление становится поддержкой, быки получают контроль за ситуацией и открывают позиции Buy. В точке 5 происходит пробой еще одного сопротивления, здесь покупают трейдеры, работающие на пробой уровня отложенными ордерами.

Если закрыть листом бумаги праву часть графика от точки 4, мы увидим ситуацию чистой смены тренда на восходящий. Именно поэтому такие ситуации называются ловушками. Однако мощным импульсом медведи опускают цену вниз. Цена пробивает поддержку в точке 6 и идет до поддержки 1. Быки по паре моментально оказываются в ловушке. Если не были выставлены стопы у точки 3, покупатели оказываются в убытках и ждут любого момента закрыть свои позиции с минимальными потерями. Такая возможность предоставляется им в точке 7. Закрытие позиций быков усиливает нисходящий импульс и цена уходит ниже поддержки 1, пробивая ее в точке 8. Уменьшим временной интервал до М15, чтобы подробней изучить пример.

Мы видим как в точке 3 после пробоя трейдеры покупают на откате к уровню. Тоже самое в точке 4. Быки покупают на откате и добавляют к позициям, открытым в точке 3. В точке 5 ситуации еще бычья. Но уже в точке 6 стопы быков стали добычей медведей и усиливают импульс вниз. Точка 7 – идеальная точка для открытия сделок Sell. Цена предоставляла трейдерам шесть шансов войти в будущее движение вниз.

Медвежья ловушка является обратной ситуацией на рынке форекс. Посмотрим на примере золота (XAUUSD) на графике H4.

Золото находилось в уверенном медвежьем тренде. В точке 1 трейдеры преодолевают очередную поддержку. Ретест поддержки в точке 2 и ложные пробои в точки 3 только подтверждают, что медведи полностью контролируют ситуацию. Поддержка становиться сопротивлением. После нескольких тестов трейдеры импульсом пробивают вниз следующую поддержку в точке 4. Но уже обратным импульсом быки берут ситуацию под свой контроль и доводят цену до сопротивления в точке 5. Медведи по золоту, заходившие в продажи в точках 1, 2, 3 и 4 оказались в ловушке. Им ничего не остается, как спешно закрывать свои позиции, тем самым усиливая импульс вверх. Пробитие быками сопротивления в точке 5 заставляет медведей страдать от убытков. В точке 6 у них еще один шанс закрыть позиции в небольшом убытке. Цена выходит из нисходящего канала и получает импульс к движению вверх.

Австралийский доллар (AUDUSD H1). Развивается восходящий тренд. В точке 1 медведи пробивают поддержку. Поддержка становиться сопротивлением. В точках 2 трейдеры активно продают австралийский доллар надеясь на продолжение движения вниз. Цена торгуется под сопротивлением целые сутки. Однако в точке 3 быки оказываются сильнее, они пробивают сопротивление, цена получает импульс от стопов продавцов. Продавцы в ловушке. В точках 4 у них еще есть отличный шанс закрыть позиции с небольшим убытком и присоединиться к тренду вверх. Цена начинает активно расти и восходящий тренд продолжается.

Избежать ловушек очень трудно, поскольку до определенного момента ситуация полностью соответствует ожиданиям трейдеров и направлению движения цены или тренда. Попадание в ловушку – не есть ошибка трейдера. Это изменение ситуации на рынке, про возможность которого профессиональный трейдер должен знать и уметь использовать в своих интересах.

Еще один хороший пример медвежьей ловушки на паре EURUSD.

Пара находилась в восходящем тренде. В точке 2 был зафиксирован новый максимум за длительный период. По основанию начала последнего импульса в точке 1 проведена линия поддержки (зеленая линия). Соответственно точка 2 это сопротивление. Цена начинает коррекцию и тестирует поддержку в точке 3 делая ложный пробой. После этого быки не могут сделать новый High и цена начинает снижаться. В точке 4 после двух тестов медведи пробивают поддержку. Цена делает ретест поддержки в точке 5. Поддержка становиться зеркальным сопротивлением. В этот момент мы видим разворот тренда и трейдеры активно открывают позиции Sell. Однако цена резко разворачивается и пробивает сопротивление в точке 6. Медведи попадают в ловушку. Цена еще три раза тестирует поддержку в точках 7, 8 и 9, после чего продолжается тренд вверх. Рассмотрим ситуацию на М5.

В точке 4 после пробоя поддержки цена делает ретест в точке a, что дополнительно подтверждает силу медведей. После ретеста пробитой поддержки в точке 5, цена дополнительно ее тестирует в точке b. Наклонная линия тренда (синяя) служит дополнительным сопротивлением и трейдеры этим пользуются в точке c. В этот момент ситуация выглядит как подтвержденный разворот тренда и трейдеры открываю позиции на продажу на каждом отскоке вверх. Но резкий импульс быков после пробития наклонной линии тренда и зеркального сопротивления в точке 6 оставляет трейдеров, не поставивших стопы, в медвежьей ловушке. Срабатывание стопов медведей усиливает импульс в точке 6. У медведей появляется возможность закрыть позиции в точке 7, что дополнительно усиливает восходящий импульс. Для тех трейдеров, которые знают о специфике ловушек на рынке форекс, в точках 7, 8 и 9 предоставляется хорошая возможность войти в движение вверх в наилучших точках.

Что делать в случае попадания в ловушку. Основное, что надо помнить, это торговать только с постановкой стопов. В случае постановки стопов за ближайшим минимумом или максимумом цены, убыток от попадания в ловушку будет минимальный. При этом как мы видим значительно выгоднее открывать позиции при откате цены к уровню, а не на пробой. В случае резкого импульса в противоположную сторону, целесообразно стопы перенести в безубыток или закрыть позицию с плюсом. Надежда в случае попадания в ловушку самый плохой помощник трейдера и приводит только к увеличению убытков. Закрывать позицию надо быстро, без раздумий и сожаления. Но это и отличный шанс. Бычьи и медвежьи ловушки очень часто выступают разворотными моделями ценового движения. Стопы попавших в ловушку трейдеров усиливают обратный импульс. Поэтому необходимо обязательно рассмотреть возможность открытия обратной позиции.

Свечная модель «Поглощение» в Форекс

Модель поглощения относится к сильным свечным фигурам методики Price Action. Альтернативное название этой модели – внешний бар. По своему виду этот паттерн очень похож на внутренний бар, но на этот раз сигнальная и поглощающая свеча как бы поменяны местами.

Трейдеры ценят данный паттерн за точность сигналов, которые он дает. В сочетании с уровнями сопротивления и поддержки, а также сигналами трендовых индикаторов или осцилляторов модель поглощения может стать отличным инструментом для прибыльной торговли на рынке Форекс.

Что означает свечная модель «Поглощение»?

Внешний бар (модель поглощения) является преимущественно разворотной свечной формацией, поэтому ее появление на графике обычно сигнализирует о смене тенденции, либо об откате цены. В редких случаях модель может указывать и на продолжение тенденции.

Модель поглощения состоит из двух свечей. Первая свеча имеет небольшие размеры, а вторая – более крупная и полностью поглощает первую. При этом свечи обязательно должны иметь разную направленность. Пример такого паттерна вы можете увидеть на рисунке ниже.

Обратной моделью для внешнего бара является паттерн «Внутренний бар». Он также сигнализирует о развороте тренда. Рекомендуем вам также почитать подробнее о данном сетапе и индикаторе Bar Value , который помогает обнаружить его на графике.

Сигналы японской модели поглощения

Модель можно идентифицировать только на графике японских свечей. Барный график для этих целей плохо подходит.

Модель поглощения означает, что сила тренда, присутствующего в данный момент на рынке, начинает угасать. Об этом говорит маленький размер первой свечи фигуры.

Например, первая свеча оказалась медвежьей (красной), а вторая – зеленой (бычьей). Это говорит о том, что сначала на рынке был нисходящий тренд, однако силы «медведей» ослабли. Об этом говорит маленькое тело первой свечи. Рынок замер в неопределенности. После этого инициатива резко перехватывается «быками», о чем говорит большая зеленая бычья свеча, которая полностью поглощает первую. Такой паттерн свидетельствует о начале нового восходящего тренда.

9,0,1,0,0

Если модель поглощения была сформирована на одном из ключевых уровней, то сила ее сигнала многократно повышается.

Однако не все паттерны следует принимать во внимание. Опытные трейдеры советуют учитывать при торговле только те модели поглощения, которые соответствуют следующим требованиям:

  • Перед формированием сетапа на рынке присутствовал восходящий или нисходящий тренд. При этом продолжительность этого тренда могла быть небольшой.
  • Вторая свеча фигуры должна быть полностью противоположной для первой свечи. При этом ее тело должно поглощать всю первую свечу. Если поглощение не полное, то сила паттерна ослабевает.
  • Первая свеча должна иметь небольшое по размерам тело. В редких случаях это может быть доджи.
  • Паттерн сформировался на одном из ключевых или трендовых уровней.

У таких формаций будет высокая степень отработки. Все другие модели поглощения в расчет брать не следует, так как их сигналы будут слабыми.

Рекомендуем также ознакомиться с паттерном «Рельсы» , который также часто используется при торговле по методике Price Action.

Свечные модели поглощения и их виды

Различают два вида модели поглощения:

  • Бычье. Первая свеча медвежья, а вторая – бычья. Модель сигнализирует о смене нисходящего тренда на восходящий. Сигнал на покупку.
  • Медвежье. Первая свеча бычья, а вторая – медвежья. Паттерн предвещает смену восходящего тренда на нисходящий. Сигнал на продажу.

Чтобы было легче ориентироваться, запомните простое правило: тип модели соответствует направленности второй (поглощающей) свечи. При этом направление будущей сделки соответствует типу модели поглощения. Если модель бычья, то мы покупаем, а если медвежья – то продаем.

Vertical Bar Setup – индикатор для определения модели поглощения

Одним из лучших бесплатных индикаторов для поиска моделей поглощения на графике является инструмент Vertical bar Setup. Его главное преимущество в том, что он не только находит паттерны на графике, но еще и указывает рекомендуемые уровни для установки стоп-лосса и тейк-профита по сделкам.

Описание

Индикатор Vertical Bar Setup обладает следующими полезными функциями:

18,1,0,0,0

  • Может автоматически устанавливать Stop-Loss и Take-Profit по разным алгоритмам. По умолчанию для расчета используется алгоритм стандартного ATR.
  • Умеет самостоятельно фильтровать ложные пробои ценового экстремума сигнальной (поглощающей) свечи.
  • Отфильтровывает паттерны по размеру теней поглощающей и поглощенной свечи.
  • Отмечает отдельным маркером в виде крестика те паттерны, которые уже отработали и те, которые не принесли прибыль.

Также для каждой найденной модели поглощения индикатор указывает следующие данные:

  • Выделяет область на графике, где был сформирован сетап.
  • Синей галочкой указывает на вторую свечу модели. Она же является и сигнальной свечой.
  • Отмечает на графике уровень, где можно установить отложенный ордер. Обычно это точка сразу же за сигнальной свечой паттерна.
  • Отмечает уровни для установки Take Profit. Также индикатор может работать в режиме частичной фиксации тейка. Обычно это актуально в тех случаях, когда на рынке высокая волатильность и сделка является довольно рискованной. По такой схеме трейдер старается как можно быстрее перевести сделку в безубыток.

Недостаток индикатора в том, что он помечает на графике абсолютно все обнаруженные внешние бары. Движение цены на рынке при этом никак не оценивается. Это значит, что инструмент всего лишь показывает трейдеру найденный паттерн и рекомендует уровни для постановки TP и SL. Дополнительный анализ графика трейдеру придется проводить самостоятельно, так как далеко не все паттерны являются сильными и будут отрабатывать в плюс.

Установка и настройка

Данный инструмент отсутствует в стандартном наборе терминала MT4 и MT5, поэтому его нужно установить и настроить отдельно.

После установки на графике появятся не только сигнальные стрелки рядом с найденными паттернами, но и диалоговое окно. Расположено оно будет в правом верхнем углу экрана. В данном окошке будет дублироваться вся информация о найденных моделях и уровням Stop-Loss и Take-Profit.

Как фильтровать сигналы Vertical Bar Setup

Для фильтрации сигналов можно использовать любые трендовые инструменты, осцилляторы или простые скользящие средние. Вместо индикаторов вы также можете использовать обыкновенные уровни поддержки и сопротивления, которые будут указывать вам на точки разворота тренда.

Мы рассмотрим фильтрацию сигналов на примере использования важных уровней и индикатора RSI, который будет показывать зоны перепроданности и перекупленности.

В первом случае вам необходимо нанести на график важные горизонтальные уровни. При соединении ценовых максимумов у вас получится уровень сопротивления, а при соединении ценовых минимумов – уровень поддержки.

Сигналы на вход в рынок (по уровням и модели поглощения):

27,0,0,1,0

  • Возле уровня сопротивления сформировалась медвежья модель поглощения. Это сигнал к тому, что цена развернется вниз. Следует открывать ордер на продажу.
  • Вблизи уровня поддержки образовался бычий внешний бар. Это сигнал к повышению цены. Следует оформлять сделку на покупку актива.

Фильтрация паттернов с помощью RSI проводится аналогичным образом. Если в момент формирования бычьего сетапа цена попала в зону перепроданности по RSI, то это сигнал к смене нисходящего тренда на восходящий. В этом случае мы открываем позицию на покупку.

При открытии ордера на продажу ситуация на рынке должна быть прямо противоположной: в этом случае нужно дождаться одновременного формирования медвежьего паттерна и попадания цены в зону перекупленности по RSI. Это сильный сигнал к тому, что восходящая тенденция сменится нисходящей.

Рекомендуем вам также ознакомиться с другими индикаторами Price Action для терминала mt4 , которые помогают найти на графике не только внешние и внутренние бары, но и другие важные паттерны.

Какие модели поглощения форекс не следует учитывать?

Далеко не все внешние бары следует принимать во внимание. Некоторые являются всего лишь признаком хаотичного всплеска цены, либо сигнализируют о небольшой коррекции.

Крайне нежелательно, чтобы у свечей паттерна были слишком длинные тени. Это говорит о неопределенности на рынке. Особенно опасно, если длинные тени у второй – сигнальной свечи. Если такая модель не расположена рядом с ключевым уровнем, то вход в рынок лучше пропустить.

Также не следует учитывать паттерны, возникающие во флете. Они не несут никакой прибыли и пользы.

Иногда на графике появляется модель, у которой вторая свеча выглядит аномально крупной на фоне всех предыдущих и в несколько раз превышает размеры первой. Следует проверить, не вышла ли в данное время какая-либо экономическая новость, которая стала толчком к сильному импульсу цены. В этом случае велика вероятность отката, поэтому с открытием ордера лучше повременить.

Еще 10 из 31 интересных форекс паттернов

Продолжаем изучать интересные форекс паттерны свечного анализа, рассматриваем вопросы применения и поиска новых вариантов свечных моделей.

В 97 номере журнала ForTrader.org мы продолжим с вами рассмотрение интересных свечных фигур и паттернов технического анализа рынка Форекс. В прошлой статье мы уже обсуждали вопросы о том, как торговать по свечному анализу, а также применять его на практике каждый день с прибылью, поэтому повторяться не будем. Рассмотрим еще 10 интересных форекс паттернов с экономической стороны их появления и практического применения в трейдинге, которые вы сможете использовать уже сегодня.

Новые паттерны форекс

До того, как мы начнем, нам бы хотелось затронуть вопрос о том, можно ли найти на графике свои новые варианты форекс паттернов? По своему довольно богатому опыту можем сказать, что да, можно. Более того, вероятно каждый практикующий трейдер это делает неосознанно, когда смотрит на движение и «шестое чувство» ему подсказывает, где купить или продать совершенно точно. Есть еще такие спекулянты, которые торгуют вообще на чистом графике «по наитию», они тоже пользуются новыми фигурами ТА.

На самом деле все мы видим свечные формации, которые уже несколько раз в прошлом показывали продолжение или разворот тренда, мы не осознали их в полной мере, однако мозг успешно использует эти наблюдения. Если вы внимательно присмотритесь к своей интуиции, то заметите эти паттерны, формализуете и можете проверить на истории их прибыльность.

Появление новых форекс паттернов легко объяснить. Рынок – это действия людей. У нас меняется активность, жизненные обстоятельства, внешняя среда. Мы – не такие, как 20 лет назад, и рынок изменился. Кроме того, у нас сейчас гораздо больше возможностей для исследования истории котировок, а значит, мы можем увидеть чуть больше наших предшественников.

Лет 7 назад общими усилиями редакции мы написать торговый советник на основе нового паттерна, который обнаружили случайно, исследуя феномен высоких заработков в ночное время. Результативность его позволила появиться журналу и нашим проектам. Поэтому мы точно знаем, о чем говорим ��

Разворотные форекс паттерны

Вернемся к нашим интересным форекс паттернам. В этой статье мы собрали в основном разворотные модели. Хотя единственный паттерн продолжения тренда, на наш взгляд, самый действенный.

1. Молот (hammer)

При формировании форекс паттерна «Молот» на валютном рынке вначале цена резко движется вниз, после чего растет, закрываясь выше цены открытия. Результирующая свеча немного похожа на леденец на длинной палке. Если подобная формация возникает на нисходящем тренде, то ее называют молотом.

Когда вы замечаете подобную фигуру на своем графике, следует ожидать разворота тренда и дальнейшего роста цены. Экономически эта ситуация объясняется тем, что у трейдеров появилась мотивация к быстрым и крупным покупкам, поэтому они агрессивно прекращают нисходящий тренд, формируя восходящее движение.

2. Повешенный (hanging man)

Паттерн «Повешенный» схож с предыдущим Молотом, но возникающий на пике восходящего тренда, говоря о развороте тенденции.

С практической точки зрения стоит добавить, что необходимо дождаться завершения формирования свечи до открытия сделки, кроме того, эксперты журнала рекомендуют получить подтверждение сигналу с помощью технических индикаторов.

3. Перевернутый молот (inverted hammer)

Перевернутый молот – бычья разворотная модель свечного анализа. На нисходящем тренде после открытия свечи цена движется вверх, потом вниз. Результирующая свеча напоминает перевернутый леденец или молот Тора.

В этой рыночной ситуации быки явно показывают свой настрой сразу после открытия свечи, однако резкое движение еще блокируется медведями, потому у нее такой большой хвост. Рекомендуем дождаться подтверждения сигнала.

4. Длинные тени (long shadows)

Свечи с длинной верхней тенью и короткой нижней свидетельствуют о доминировании покупателей в первой части сессии, когда цена разгоняется вверх. Свечи с длинной нижней тенью и короткой верхней, наоборот, свидетельствуют о доминировании продавцов, когда цена разгоняется вниз.

В любом случае, появление таких свечей говорит о смене тенденции, когда активные продажи заменяются столь же явными покупками и наоборот.

5. Харами (harami)

Харами – один из самых часто встречающихся разворотных форекс паттернов, который состоит из двух противоположно направленных свечей. Первая — с большим телом, которое полностью поглощает следующую свечу противоположного цвета. Движения при появлении такой фигуры продолжается в направлении малой свечи.

У этого паттерна есть много различных вариаций, интерпретаций и даже названий, что говорит о том, что харами отлично показывает себя в торговом процессе. Рекомендуем его использовать.

6. Крест харами (harami cross)

А вот и один из примеров вариаций Харами. Паттерн схож с предыдущим за тем исключением того, что вторая свеча – доджи. Эффект в этой рыночной ситуации обычно чуть менее явный, т.к. мы все помним из предыдущей статьи, что доджи – это состояние неопределенности у трейдеров с желанием к развороту тренда. Поэтому дождитесь следующей свечи, если она подтвердит модель, можно начинать ловить начало нового тренда.

7. Длинный день (long day)

Это даже не форекс паттерн, а свеча с очень длинным телом в ту или иную сторону. Такие свечи появляются на графиках в периоды выхода очень важных новостей, когда позитив или негатив хотят отыграть все и гонят цену в одну или другую сторону с большой скоростью и резкими скачками.

Чем интересна такая свеча? Тем, что за ней всегда следует коррекция, особенно если это старший таймфрейм. Экономически это понятно, в порыве активности трейдеры и инвесторы сделали цену очень высокой и стремятся продать на отличной позиции, или очень низкой, когда пора выгодно купить актив. Поэтому длинные свечи отдельно рассматриваются в этом виде технического анализа.

Однако есть небольшая сложность – продолжение движения, когда активность еще не прошла. Часто можно сделать такую ошибку на маленьких временных периодах, когда свечи сменяются быстрее, чем настроение рынка. Поэтому будьте внимательны.

8. Утренняя звезда (morning star)

Утренняя звезда – бычий разворотный форекс паттерн, состоящий из трех свечей. Сначала на нисходящем тренде возникает медвежья свеча с длинным телом. Затем гэп и вторая свеча с небольшим телом, закрытым в противоположном направлении. Третья свеча возникает также после гепа, движется в сторону второй и закрывается выше серединной линии тела первой свечи, имея довольно большие размеры.

9. Утренняя звезда дожди (morning doji star)

Это бычья разворотная модель свечного анализа, состоящая из трех свечей. Паттерн форекс очень похож на Утреннюю звезду, описанную выше.

Вначале на нисходящем тренде возникает медвежья свеча с длинным телом, затем – доджи с ценой открытия ниже предыдущей свечи. Последняя свеча закрывается выше серединной линии тела первой свечи, говоря о том, что предыдущее движение утратило импульс и последует коррекция или новый тренд.

Форекс паттерн продолжения

10. Марабозу (marubozu)

Это единственная на эту статью свеча, говорящая о продолжении и усилении тренда. У нее отсутствует тень по направлению движения или обе тени сразу. То есть, если движение нисходящее, то снизу мы не увидим тени и наоборот.

Наверняка, наблюдая за быстрыми трендами вы наблюдали такие свечи, особенно на малых временных периодах. Они говорят о том, что у рынка нет причин для отката, потому нет тени, движение только усиливается.

Слово «марабозу» в переводе с японского языка означает «коротко остриженный». Также эта формация упоминается как «лысый» или «бритая голова».

Форекс паттерны с прибылью

Чтобы ваша торговля по форекс паттернам была прибыльной, рекомендуем использовать их на старших таймфреймах, либо иметь подтверждающий сигналы индикатор. Т.к. в своей основе свечные модели – это индикаторы тренда (продолжения или разворота), то к ним следует подбирать осцилляторы, а также можно взять простую скользящую среднюю для общего видения тренда.

Так или иначе, имея широкий выбор индикаторов сегодня позволяет создать отличную торговую стратегию на основе форекс паттернов. Стоит использовать все возможности, чтобы сделать свою торговлю более прибыльной.

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Разворотные модели на форекс

Для трейдера очень важно как можно раньше распознать возникающий разворот на рынке. Чем лучше цена, по которой он войдёт, тем больше получится итоговая прибыль и меньше возможный стоп. Многие стратегии рассчитаны на определении целей и стопа исходя из их соотношения, однако в случае с разворотными моделями на форекс ситуация такова, что знание всех параметров подтверждения и входа, позволяет получить в разы более привлекательное соотношение. Конечно, не каждая смена тренда укладывается в рамки какой-то определённой модели, но из общего количества можно выделить основные, под которые будет подходить почти каждое второе изменение направления рынка.

Графические модели разворота на форекс

Графический анализ как раздел технического привлекает множество новичков. Это происходит из-за простоты построений, идентификации паттернов и совсем не сложных правил торговли. К тому же большая часть была разработана ещё в прошлом веке, что лишь подтверждает их надёжность. Также можно сказать, что фигуры именно графического анализа наиболее подходят для работы на небольших периодах, например, М15. Тот же волновой анализ или показания индикаторов в этой ситуации дали бы слишком большое многообразие вариантов развития ситуации, что может лишь запутать. Разберёмся в возможных рыночных формациях разворотных моделей, начиная с самой простой.

V-образная модель

Это очень легко определяемая разворотная модель на форекс, в составе которой есть всего лишь две волны. Общая форма должна быть похожей на букву V. Данная модель часто формируется в конце сильных трендов, когда уже практически не остаётся значительных объёмов на рынке, заключительное движение происходит весьма динамично, после чего начинается столь же динамичный откат, который зачастую впоследствии превращается в смену тренда.

На малых тайм-фреймах эта модель разворота часто образуется после выхода новостей, но при этом левая часть может быть сформирована за более короткое время – на самой реакции рынка на публикацию. Затем происходит отыгрыш обратно, который развивается уже гораздо спокойнее. В итоге цена возвращается к точке начала движения.

Наилучшим образом, с точки зрения статистики отработки, себя показали именно равномерные движения. Они довольно легко определяются – по каждой из сторон можно провести прямую линию, и практически все свечи будут находится на ней. То есть это направленные, равномерные бары, причём с обеих сторон. В случае, если анализ ведётся на малых периодах, то возможен вариант с движением, в котором по мере его развития наблюдаются небольшие откаты. В этом случае примерно то же самое можно увидеть и в обратном движении – остановки будут происходить на тех же ценовых отметках, то есть у этой разворотной модели наблюдается высокая симметричность левой и правой части. Этот факт позволяет достаточно рано определить разворот, и зайти в рынок с минимальным стопом .

Однако, эта разворотная модель не даёт никаких ориентиров по конечной точке, поэтому в качестве условного можно принять начало движения в левой половине, а остальные искать исходя из своей торговой системы.

Двойное/тройное основание и двойная/тройная вершина

Эти разворотные модели на форекс образуются в том случае, когда рынку не удаётся развернуться с первого раза. Так бывает на трендах, которые не показывают каких-либо предпосылок к изменению направления. Отчасти именно этим и обусловлена вторая попытка пройти ценовой уровень, который затормозил движение.

Здесь уже есть довольно подробная схема входа в рынок, предполагающая целых три разных варианта:

  1. Пробой экстремума, образованного откатом после первой вершины . Это оптимальное решение, так как именно в этот момент определяется дальнейшее направление. Входить лучше после того, как цена покажет первичную реакцию на этот самый экстремум. Если движение идёт безоткатно, то заскочить всегда можно успеть, тем более, нередко происходит ретест – возврат к пробитому уровню и дальнейшее возобновление движения.
  2. Вход на пробое трендовой . Она строится по точкам, одна из которых находится на самом тренде в виде одного из откатов (часто служит стартовой точкой самого движения перед разворотом), а также точкой, образованной экстремумом после отката, то есть окончанием коррекции после первой вершины/основания. Данный метод получается более ранним, сокращается размер стопа.
  3. Не совсем стандартный вход, который, тем не менее, многие практикуют . В основе лежит предположение о том, что будет формироваться разворотная модель «двойная вершина/основание», и в этом случае трейдеры ставят отложенные ордера в зоне, где произошёл первый разворот. Это не очень разумно, так как модель требует подтверждения, иначе слишком часто будут образовываться убытки. Актуально применять только в тех зонах, где есть сильное сопротивление или поддержка.
    Двойное дно

Стоп по этой разворотной модели форекс ставится за вершины после бычьего тренда, за минимумы после медвежьего. В качестве ориентира для тейка можно брать либо начало движения, как и в случае с V-образной моделью, так и основные уровни фибоначчи , наложенные на это самое движение. Например, часто остановка происходит в диапазоне 61,8%-78,6%.

Тройная вершина и основание являются практически идентичной моделью разворота, и строятся по тем же самым принципам, только в них есть ещё одно дополнительное движение, которое демонстрирует довольно сильный интерес со стороны тех, кто двигал цену по тренду. Встречается реже остальных, правила входа и выхода те же, что и для двойной вершины/основания.

Голова и плечи

Одна из самых распространённых фигур технического анализа на forex, относящихся к разворотным моделям. Достаточно просто идентифицируется на графике из-за внешнего сходства с фигурой человека , что и послужило основанием для такого названия. Это простой паттерн, который формируется в 6 движений. В идеальном виде это будет симметричная фигура, у которой отрисовывается два последовательных экстремума с откатом между ними и примерно такая же картина в правой части. Однако, так бывает очень редко, поэтому рассчитывать, что уровни плеч совпадут, не стоит.

Сами плечи образуют ключевую линию, которую принято называть линией шеи. После того, как цена пробивает её, можно входить в рынок. Однако, именно в голове и плечах очень часто наблюдается ретест – возврат к пробитой линии шеи. Соответственно, раньше времени переводить сделку в безубыток не стоит.

Фигура Голова и плечи

Сам стоп располагается за правым плечом, либо же за головой. Оба варианта вполне обоснованы, здесь уже нужно выбирать самому трейдеру, такая возможность позволяет вносить коррективы в используемый для открытия ордера размер лота. Если выбрать стоп покороче, то можно и объём увеличить. Для тейка стоит взять примерную зону последней четверти движения, с которого и началось формирование паттерна. В этом диапазоне и следует искать новые сигналы для разворота, чтобы зафиксировать прибыль. Либо также использовать фибоуровни – 76,4% или 85,4%.

Бриллиант

Достаточно сложная разворотная фигура на рынке (также известна как “Алмаз”), состоящая из двух последовательных треугольников. Первый представляется расходящимся, то есть каждое новое движение преодолевает экстремум предыдущего. В таких ситуациях трейдеры часто теряют деньги из-за того, что в большинстве стратегий предусматривается выставление стопа за локальный минимум или максимум в зависимости от направления тренда. С этим ничего не поделать, поэтому, увидев расширение, нужно дожидаться центрального движения, которое и определит формат фигуры. Обычно это резкое движение, практически не содержащее откатов. После этого начинается формирование сужающегося треугольника, то есть диапазоны колебаний сокращаются. Проведя образующие линии треугольников, как показано на рисунке ниже, получим форму ромба, выход из которого и есть сигнал на открытие позиции.

Раворотная модель Бриллиант

Обычно образованию этой разворотной модели предшествует быстрое движение. Далее за то время, что цена по сути заперта в ромбе, накапливается очень большой проторгованный объём, это приводит к такому же резкому движению сразу после того, как цена выходит из него.

В качестве ориентиров для взятия прибыли следует рассматривать всё то же самое, что и для предыдущей модели – головы и плеч. Со стопом чуть сложнее – фигура часто бывает не очень симметричной и с перерисовкой образующих правого треугольника, поэтому его лучше выносить за максимум на бычьем рынке и минимум на медвежьем. То есть полностью убирать за фигуру. В редких случаях, особенно часто это встречается на малых периодах, можно наблюдать как разворотная модель «бриллиант» отрабатывает по тренду, поэтому лучше воздержаться от торговли на тайм-фреймах менее М15. Самые надёжные модели разворота формируются на Н1 и выше.

Разворотные свечные модели

Свечной анализ был придуман очень давно. Сама по себе свеча – очень информативная единица графика, позволяющая сделать выводы о состоянии рынка форекс и перспективах. Однако нужный эффект достигается только при переходе на периоды как минимум Н4, а лучше дневные, так как изначально именно под дневной и недельный график разворотные модели и определялись.

Учитывая, что для новичков среднесрочная торговля является оптимальным выбором, можно сказать, что свечной анализ станет крайне полезным инструментом в торговле на форексе. Учитывая относительную простоту комбинаций, торговать по ним не составляет труда, нужно лишь соотнести форму имеющейся на графике свечи с шаблоном, для которого обычно есть чёткое описание. Но рассмотрение моделей мы начнём с паттерна, пришедшего из Price Action, а именно – пин бара.

Пин бар

Крайне эффективная разворотная модель на форекс, которая отличается от остальных тем, что актуальна даже на пятиминутном (М5) графике. Представляет собой свечу, у которой уровень открытия примерно совпадает с уровнем закрытия, то есть тело обычно очень маленькое. Вместе с этим, у такой свечи должна быть очень длинная тень, которая сильно выделяется на графике по сравнению с остальными свечами. Так происходит обычно в том случае, когда цена делает резкое движение, после которого происходит столь же резкий откат. Такие колебания провоцируют либо экономические публикации, либо сильные сопротивления или поддержки, которые отталкивают цену ещё быстрее, чем в случае с рассмотренной ранее V-образной моделью, которая, кстати, нередко содержит в разворотной точке пин бар меньшего масштаба.

Свечная модель Пин бар

Вход осуществляется при открытии следующей за пин баром свечи, стоп выносится за его диапазон всей свечи, при этом можно взять ещё несколько пунктов на случай, если будет образовываться пинцет – ещё одна модель, которую рассмотрим далее.

Как и в случае с V-образной моделью, у пин бара нет определённых целей движения, это просто разворотный сигнал, свидетельствующий о сильном препятствии для движения цены в предыдущем направлении. Поэтому в данном случае можно ставить какую-либо цель в соответствии со своей торговой системой, либо же использовать трейлинг стоп – практически незаменимый инструмент в динамичных движениях. Чем крупнее период, на котором сформировался пин бар, тем больший масштаб будет у обратного движения. Однако, пин бары на Н4 и D1 нередко ломаются, поэтому следует придерживаться средних тайм-фреймов.

Пинцет

Данная разворотная свечная модель состоит из двух последовательных свечей, которые имеют примерно одинаковый ценовой уровень теней, расположенных против тренда. Сами тени должны быть достаточно длинными, то есть показывать препятствие на пути тренда. Формирование двух пин баров с одним направлением подряд является редкостью, но соседствующие длинные тени против тренда встречаются нередко, поэтому и формирование пинцета происходит относительно часто.

Важной деталью можно назвать разнонаправленное закрытие тел свечей, то есть на растущем рынке первая закрывается ростом, вторая – падением. Если перейти на малые периоды, то увидим, что это будет двойная вершина. Да и вообще, наличие одних моделей в составе других, более крупных – совсем не редкость.

Поглощение

Разворотная свечная модель, состоящая также, как и пинцет, из двух японских свечей . В идеальном случае это будет две свечи, у которых совсем короткие тени, при этом первая свеча закрывается по тренду, а вторая свеча против, перекрывая тело первой свечи. То есть под поглощением подразумевается закрытие за пределами не только тела предыдущей свечи, но и её контртрендовой тени. Такой сигнал появляется на рынке после того, как начинается фиксация прибыли теми участниками рынка, которые торговали по тренду, причём идёт эта фиксация очень быстро – не только поглощается противоположный интерес, но и начинается масштабное движение в обратном направлении.

В целом, «поглощение» сильный сигнал разворота, который показывает потенциал нового тренда, пусть даже и не очень продолжительного – это компенсируется скоростью.

Падающая звезда и молот

Разворотная свечная модель, которая во многом может напоминать пин бар. Падающая звезда образуется в конце бычьего рынка , молот – в конце медвежьего . Но главное отличие заключается в том, что падающая звезда имеет тело, причём уровень закрытия располагается как выше уровня открытия, так и ниже. В первом случае сигнал сильнее, то есть вероятность хода вниз возрастает. Тень не такая длинная как у пин бара, обычно находится в диапазоне от 2 до 3 раз превышающем размер тела. Довольно часто встречается на рынке форекс, особенно на дневном графике, имеет высокую статистику отработки, то есть после формирования этой разворотной модели рынок часто разворачивается не только в краткосрочной перспективе, но и в среднесрочной тоже.

Модель Падающая здезда

Вход в рынок осуществляется по тем же правилам, что и для пин бара, стоп за тень, тейк определяется самостоятельно. Хорошим подтверждением служит ситуация, когда свеча, следующая за падающей звездой, закрывается падением относительно открытия. Это подтверждает модель, и даёт возможность переводить сделку в безубыток, либо фиксировать часть прибыли.

Вечерняя звезда и утренняя звезда

Ещё одна пара хороших разворотных свечных моделей, но состоящие из трёх японских свечей.

Рассмотрим на примере вечерней звезды. Первая свеча должна показывать уверенный рост, закрытие происходит неподалёку от максимума, тень не очень длинная. Вторая, центральная свеча, имеет маленькое тело, направленное вниз. Диапазон сильно выделяет её по сравнению с соседними. После этого следует формирование третьей свечи, которая во многом похожа на первую и хорошо, если имеет схожий диапазон. Обычно такие комбинации встречаются на дневном графике, когда свеча посередине является точкой колебания и нерешительности рынка, именно в этот момент и определяется, что будет дальше, поэтому вся комбинация и состоит из трёх элементов.

Модель Вечерняя звезда

Обычно торговля по данной модели ведётся на открытии четвёртой свечи, но многие предпочитают переходить на тайм фреймы поменьше и искать входы на них во время третьей свечи старшего периода. Это позволяет войти немного раньше, но вместе с этим и возрастает риск получить стоп, которого не было бы, если не входить раньше положенного времени. Здесь каждый сам решает, но в консервативном трейдинге рекомендуется дожидаться окончания формирования разворотных свечных моделей. Правда, нередко бывает так, что вход по краткосрочной стратегии, и решение поддержать позицию приводят к тому, что трейдер затем видит формирование модели на дневном периоде, и решает держать намного дольше, чем предполагалось изначально.

Индикаторный анализ – дивергенция и конвергенция

Из всего многообразия индикаторов трейдеры особенно выделяют такой сигнал с осцилляторов, как дивергенция (конвергенция для медвежьего рынка и разворота снизу вверх). Наиболее часто встречающимся вариантом можно назвать применение индикаторов MACD и AO для поиска дивергенций. Отображение в виде диаграммы позволяет очень легко идентифицировать разворотные точки, а также предположить заранее разворотный сценарий.

Итак, сама модель выглядит следующим образом. На графике формируется максимум, после которого рынок совершает не очень большой откат. После этого движение по тренду возобновляется, и появляется новый максимум. В то же время на осцилляторе картина выглядит не совсем так, и именно это отличие и позволяет делать выводы.

Диаграмма, также как и график, постепенно растёт, и вместе с первым графическим экстремум рисует ему соответствующий в своём окошке. Далее происходит снижение, и затем при возобновлении тренда, диаграмма также начинает расти, но только новый экстремум не появляется, то есть уровень первого не преодолевается. Эта ситуация говорит о том, что тренд выдыхается и вот-вот начнётся разворот.

Поскольку сам индикатор построен на скользящих средних, можно сказать, что идёт сравнение интенсивности движения с его усреднённым значением за некоторый период времени. И отсутствие нового максимума свидетельствует о недостаточной динамике. Вход осуществляется при начале движения вниз, когда диаграмма начинает уменьшаться в размере, то есть столбики последовательно сокращаются. Возможен также вариант применения индикатора RSI , только в этом случае мы смотрим на саму линию и её экстремумы.

Заключение

Рассмотренные графические и свечные модели разворота очень хорошо зарекомендовали себя на протяжении долгого периода времени. Каждая из них многократно перекладывалась на программный код для получения результатов прогона по историческим данным, в каждом случае результаты положительных сделок значительно превышали результаты отрицательных, что делает использование разворотных паттернов очень прибыльным.

Свечная модель «Поглощение» на Форекс

В этот раз мы поговорим о том, что такое свечная модель поглощения на Форекс. Также, мы рассмотрим торговую тактику «Волшебное поглощение», которая предусматривает использование свечной модели поглощения.

Однако, перед этим следует разобраться, что лежит в основе знаменитой книги Стива Нисона, которая посвящена японским свечам, а точнее графическому анализу финансовых рынков.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Свечные модели поглощения: общая картина

Если Вы настроились зарабатывать на Forex при помощи данного метода и стратегии, рекомендуем обратить внимание модели — доджи и бабочка. Эти рекомендации, позволят получить необходимый набор навыков и информации для введения наиболее эффективной торговли.

Также перед тем, как задействовать торговлю на свечной модели поглощения не мешало бы прочесть технику применения ЭСС, которая была создана группой талантливых трейдеров для определения точек выхода и входа в валютный рынок.

Торговля на графиках в Н1

Для торговли нам потребуется использование графика на таймфреймах от одного часа (Н1). Учитывая хорошо известные нам размеры спреда, такое решение будет вполне логичным и правильным. При этом торговать можно будет совершенно на любом инструменте. Сравнивая среды можно понять, что к валютным парам при использовании указанного метода вполне можно добавить акции, бонды, облигации, да впрочем, совершенно любые источники доходов.

Видео. Модели поглощения

Свечная модель поглощения. Учимся анализировать графики Форекс

На графиках могут существовать самые разнообразные модели, которые служат сигналом для торговли. Многие из этих моделей составлены при помощи одной свечи. Но подавляющая их часть определенно создавалась благодаря использованию двух и более свечей и подсвечников. Мы поговорим о волшебной модели, которая состоит из двух контрастных свечек.

Слева на графике показано, что присутствует бычья модель. Следует внимательно глянуть на то, что при нисходящей тенденции возникает подсвечник, который имеет белое тело. Он поглощает предыдущую свечу. Если говорить о классической модели, то предшествующее тело может быть черным. Данная конструкция нас предупреждает о том, что давление покупателей на рынке гораздо интенсивнее, чем продавцов.

Собственно говоря, такая тенденция может сказать о многом. Чтобы больше об этом понять, мы вам рекомендуем прочесть статьи о торговле по объемам Форекс. Также Вы должны понимать разницу в перекупленности и перепроданности рынка Форекс.

Справа на рисунке представлена медвежья модель поглощения. Чтобы она правильно сформировалась необходимо присутствие восходящего тренда.

Вполне очевидно, что инициатива медвежьей свечи перехвачена. Чтобы больше понимать о разнице медвежьей и бычьей свечи, Вы можете найти больше информации.

Вообще существует всего 3-и критерия, которые, собственно, подтверждают наличие сигнала, свидетельствующего о развороте.

Прежде всего, это сильно выраженная тенденция. Это первый критерий.
Кроме того, должно соблюдаться золотое правило. Две свечи, при которых 2-е тело поглощает 1-е. При этом, вторая свеча должна контрастировать с первой.
Крайне важно, чтобы тенденция всегда была яркой. Неважно, даже, если это не долгосрочное явление.

Не обязательно для подтверждения модели поглощение тени. Про тени, Вы можете прочесть в статьях, рассказывающих о японских свечах. Как правило, в таких блогах наблюдается много информации о различных моделях свечей. Причем каждая из них говорит о чем-то своем, что важно для опытного трейдера, который любит универсальную торговлю.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Исключение из правил свечной модели поглощения

Нельзя не сказать о некотором исключении. Собственно говоря, существует всего одно исключение. Речь идет о случае, когда свеча может быть схожа на волчок либо даже дожи. Если наблюдается такая формация, в таком случае контраст вовсе не нужен.

Многим трейдерам известно, что существует две важные и прибыльные техники чтения графиков:

  • одна относится к западному типу,
  • другая, соответственно к восточному.

Модель, о которой идет речь, пришла к нам из государства восходящего солнца. Собственно говоря, на западе также есть похожая, но она несколько упрощенная. Ее название день разворота. Думая не нужно говорить, почему. Баром разворота или сутками разворота пользуются трейдеры в тех случаях, когда восходящий либо наоборот нисходящий тренд показывает либо новый максимум или жк минимум.

При этом, цена закрытия начинает опускаться ниже цены либо поднимается выше. Интересно отметить, что поглощение вполне может породить сигналы, которые день разворота выдать не способен. Благодаря этому трейдер, который работает по свечам, имеет определенное преимущество перед своими визави, которые привыкли работать по западным методам торговли.

Ниже на рисунках представлены модели поглощения. Следует обратить внимание, что из всего трех найденных моделей, две сразу показывают уверенные разворот. При этом лишь одна из них себя не оправдывает.

Кстати говоря, существует огромное количество индикаторов, которые предназначены для определения этого паттерна. Но, как правило, такие советники гораздо тяжелее в использовании. Подробно о них говорить мы не станем, так как это занимает много времени. Но, если Вы в серьез ими заинтересовались, Вам необходимо всего несколько минут пробороздить по просторам интернета.

Факторы, усиливающие свечное поглощение на Forex

Первая свечка нашей модели, обладает крайне маленьким телом. При этом 2-я свеча с очень огромным телом. При обнаружении новой тенденции, которая набирает силу, начинает ослабевать старая. Появившаяся модель наблюдается после расположения достаточно стремительного тренда. Если тенденции долго тянется, потенциальные клиенты начинают занимать должные позиции. Стремительное возрастание цен начинает растягивать тенденцию, заставляя пользователей закрывать позиции.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Медвежья модель для Форекс

Продолжаем уроки по теме «Анализ по японским свечам».

Свечи «молот» и «повешенный» представляются как отдельные свечи. Но, часть сигналов, которые появляются на графиках японских свечей, основываются на комбинациях этих свечей. К такой комбинации можно отнести модель поглощения Форекс. Ее относят к числу важных сигналов разворота. Данная модель образуется двумя свечами с разными по цвету телами (рис. 4 а-б).

Рис. 4а. Медвежья модель поглощения Форекс.

Рис. 4б. Бычья модель поглощения Форекс.

Модели поглощения удовлетворяют 3 критериям:

  1. На валютном рынке присутствует ярко выраженная восходящая, либо нисходящая тенденция.
  2. Модель поглощения Форекс образовалась при помощи двух свечей. Вторая свеча поглощает первую.
  3. Вторая свеча отличается по цвету. Если при нисходящей тенденции черная свеча поглотится большим белым телом, тогда это сигнал разворота при основании. Или же поглощение белой свечи при возрастающей тенденции большим черным телом считается моделью разворота на вершине.

Ниже показаны факторы, которые увеличивают вероятность смены тенденции при появлении модели поглощения:

  1. Первая свеча модели с маленьким телом, вторая — с большим. Это показывает, что предыдущая тенденция ослабла, а новая — набрала силу (рис. 5-6).
  2. Модель поглощения Форекс появилась после длительной, либо стремительной тенденции. Если тенденция длилась долго, тогда потенциальные покупатели уже заняли длинные позиции. Поэтому ждать большего числа новых покупателей, необходимых для продолжения движения рынка вверх не стоит. Стремительное повышение цены «растягивает» рынок и вынуждает трейдеров реализовать прибыль, закрыв позиции (рис. 5-6).
  3. Вторая свеча данной модели поглощает несколько тел.

Рис. 5. Поглощение вверху рынка в январе и феврале дали подтверждение образования двойной вершины и это дало сигнал о начале медвежьей тенденции.

Рис.6. Поглощение в июне дало сигнал о начале бычьего тренда.

Модель «завеса из темных облаков»

Рассмотрим следующую модель разворота — модель «завеса из темных облаков» (рис. 7 а-б). Данная модель прорисовывается из двух свечей, они появляются после восходящей тенденции, и являются сигналом к развороту на вершине. Вначале образуется свеча с довольно сильным белым телом. После этого у следующей свечи цены открытия превышают максимум предыдущей свечи. Но в конце дня цена закрытия стремится к дневному минимуму и закрывает большую часть белого тела предшествующей свечи.

Чем ниже цены закрытия второй свечи, тем вероятнее образование вершины. Некоторые аналитики утверждают, что цены закрытия черной свечи должны перекрыть более чем на 50% длины белого тела. В противном случае необходимо дождаться дальнейших сигналов, которые дадут подтверждение вероятности медвежьей тенденции.

Рис. 7а. Модель «Завеса из темных облаков».

Отметим факторы, которые увеличивают значимость модели «завеса из темных облаков»:

  1. Чем ближе приближаются цены закрытия черной свечи к ценам открытия предыдущей белой свечи, тем появляется большая вероятность образования вершины. Если же имеет место большая свеча белого цвета с ценой закрытия выше максимума, образованных моделью «завеса из темных облаков» или моделью поглощения, тогда возможно ждать нового повышения цены.
  2. Во время возрастающего рынка рисуется свеча с длинным телом белого цвета, цены открытия равны дневному минимуму, цена закрытия равна дневному максимуму. На следующий день прорисовывается свеча с большим черным телом, открытие на максимуме и закрытие на минимуме, то говорят — наступил черный день со срезанным основанием и вершиной.
  3. У второй свечи модели «завеса из темных облаков» открытие происходит выше уровня сопротивления и потом падает — это доказательство, что быки не контролируют рынок.

Рис. 7б. Модель «Завеса из темных облаков».

Модель поглощения Форекс

Среди разворотных формаций, достаточно точно предсказывающих смену тенденций на рынке и показывающих, где назрел откат, своей точностью выделяется модель поглощения Форекс, которую ниже мы рассмотрим более детально. Эта фигура принадлежит к методам свечного анализа Price Action и уже доказала свою эффективность, став частью арсенала каждого опытного трейдера, работающего как на фондовой бирже, так и на Форекс или срочном рынке.

Как определить модель разворота

Как и другие паттерны Price Action, поглощение Форекс лучше всего работает, если появляется после однонаправленного движения, когда рынок начинает «выдыхаться». Формирование с учетом психологии участников происходит следующим образом. На рынке наблюдается тренд, и происходит формирование новых максимумов или минимумов. В этот момент те, кто в позиции по тренду, бояться, что он закончится, а, значит, пора фиксировать позиции. Те, кто работает против тренда, напротив, ждут разворота, чтобы взять как минимум откат или даже войти при смене тенденций. В итоге получается такая ситуация.

После новой свечи по тренду появляется другая с большим диапазоном в обратном направлении, которая своим размером полностью перекрывает предыдущую. Таким образом, новая свеча, словно поглощает прошлую. На скриншоте выше хорошо видно, как это происходит.

Для того чтобы модель отработала себя наилучшим образом, необходимо дождаться сильного движения в одну из сторон, тогда движение назад после получения сигнала получится достаточно продолжительным, чтобы хорошо на этом заработать.

Ниже на скриншоте можно видеть пример разворота тренда после хорошего движения наверх, что объясняется резкой сменой настроений участников.

Пример выше на скриншоте показывает, как выглядит на свечном графике паттерн поглощение Форекс медвежьей направленности. Для получения бычьего сигнала нужны те же обстоятельства, но с точностью до наоборот.

Правила определения силы паттерна

Выше уже было указано, что более сильным паттерн будет в том случае, если ему предшествовало сильное движение. Кроме того, есть еще один важный признак, позволяющий визуально оценить, насколько вероятным будет движение в обратную сторону. Речь идет о размере свечей. Если последняя из них, которая сформировалась по тренду, имеет небольшой диапазон, а поглощающая свеча, напротив, отличается длинным телом, то такой сигнал будет наиболее сильным.

В идеале новая свеча против тренда, которая и заканчивает формирование паттерна, должна перекрывать своим диапазоном несколько свечек по тренду. Пример такого сильного медвежьего поглощения изображен на скриншоте ниже.

Примеры паттернов на графике

Наведем еще несколько примеров, чтобы закрепить теоретический материал и понять, как образуется модель поглощения на рынке Форекс или любой другой торговой площадке. Ниже можно видеть, как по одному из валютных инструментов наблюдался продолжительный тренд вниз, после чего образовалась свеча с длинным телом и тенью, диапазон которой полностью поглотил тело и тень предыдущей свечки. Это стало поворотной точкой, с которой начался довольно продолжительный рост.

Еще один пример для отката при восходящем тренде. Сначала на рынке наблюдался продолжительный рост, на вершине которого возникла небольшая консолидация и появилась модель поглощения, причем сигнальная свеча была значительно больше той, что ей предшествовала. С этого момента началось продолжительное снижение, но важно обратить внимание, что покупатели еще сделали попытку сходить наверх.

Помимо классического определения этой свечной формации есть еще и модернизированная, о которой ниже. Главное, помнить, что стиль торговли по Price Action не меняется, так как в каждом случае должен быть сигнал и подтверждение, а для более точных сделок изучаем следующие рекомендации.

Дополнительные фильтры для улучшения сигналов

Чтобы добиться максимального количества сигналов, которые закончатся взятием профита, важно учесть еще два момента.

  1. Первый заключается в том, чтобы открывать позиции исключительно по тренду, причем будет хорошо ориентироваться не только на текущий таймфрейм, но еще и следить за более крупным временным промежутком, учитывая глобальную тенденцию.
  2. Второй момент касается того, чтобы брать в работу только те модели поглощения, которые формируются на Форекс вблизи сильных горизонтальных уровней.

Если соблюдать эти условия и торговать на таймфрейме от Н1 и выше – Н4 и D1, то можно добиться точности сигналов на уровне 80-90%.

Вариации моделей с поглощением свечей

В некоторых случаях фигура поглощение Форекс выглядит несколько нестандартно, недотягивая по чистоте формации до правил паттерна. Поэтому трейдер, который видит такую модель на графике, не знает, что ему делать. В большинстве случаев тут помогает простой совет: «Не уверен, не торгуй». Однако жалко отказывать от торговых возможностей, если они способны принести прибыль.

Поэтому в результате сбора аналитической информации выделили схожие с моделью поглощения паттерны Price Action – Завесы и Просветы. Правила их появления схожи, то есть нужно ждать выраженного движения в какую-либо сторону с последующим формированием модели на пике вверху или на дне внизу.

Формирование происходит следующим образом. Сначала происходит образование последней свечи по тренду, затем происходит появление новой в обратном направлении, которая практически полностью поглощает тело прошлой свечи. Самое главное здесь – смотреть, насколько сильным вышло поглощение. Если новая свеча не полностью, но больше, чем наполовину закрывает тело предыдущей, то такую модель называют Завесой и работают с ней также, как и с обычным паттерном Поглощение на Форекс. Ниже на скриншоте можно видеть пример такой формации на свечном графике.

В противовес Завесе есть еще и обратная бычья модель, известная среди поклонников Price Action, как Просвет. Ниже на скриншоте можно видеть ее пример формирования после продолжительного падающего тренда.

Как работать с обнаруженными паттернами

Традиционно для Price Action вход осуществляется отложенными ордерами, которые ставят с отступом на 3-5 пунктов от тени сигнальной свечи. Если у нас обнаружена медвежья модель, то после окончания ее формирования трейдер выставляет отложенный ордер Sell Stop чуть ниже точки Low. Стоп-лосс при этом рекомендуется размещать за точку High сигнальной или предшествующей ей свечи по тренду, смотря, где выше тень.

Если ведется торговля с опорой на уровень, то более целесообразны может быть выставление стоп-лосс именно за него. Такой подход, как показывает статистика, более оправдан. Что касается тейк-профита, то при торговле на Н1 рекомендуется ставить его 2:1 к размеру стопа. Если трейдинг осуществляется на Н4, то можно пробовать 3:1, а на дневных графиках от 3:1 до 5:1. Желательно ориентироваться на встречные уровни и фиксировать прибыль или поджимать стоп, когда цена упирается в них, чтобы не отдавать зря накопленный к тому моменту доход.

Как открываться на покупку

Для медвежьих сигналов то же, но наоборот. При формировании модели поглощения, трейдер выставляет отложенный ордер Buy Stop на 3-5 пунктов выше сигнальной свечи. Стоп-лосс в таком случае ставится под точку Low или сигнальной, или предшествующей ей свечи, смотря, где нижняя тень опустилась ниже.

Тейк-профит, как уже говорилось, можно ставить фиксированный – в зависимости от выбранного таймфрейма. Также хорошо показывает себя выход вблизи сильных встречных уровней, что позволяет в большинстве случаев взять весь потенциал движения.

Итоги рассмотрения поглощения

Если использовать модель Поглощения Форекс с учетом тренда и уровней, то профит будет стабильно накапливаться из года в год. При работе на часовом графике с популярными валютными парами можно получать минимум по несколько хороших сигналов в день.

Модель поглощения – контртрендовый паттерн Price Action

Модель поглощения наряду с Пин баром считается одной из самых простых и эффективных паттернов РА. Как самостоятельная торговая стратегия не используется, но в сочетании с другими инструментами дает довольно точные точки входа в рынок. Помимо логики формирования паттерна сегодня познакомимся и с методами его применения в торговле.

Как и Пин бар этот паттерн особенно хорошо сочетается со стратегиями, основанными на горизонтальных уровнях. Свечи поглощения усиливают отбойный сигнал от поддержки или сопротивления.

Как пример приведем ТС Снайпер Х. В ней многие точки входа основаны на отбое графика от зон поддержки или сопротивления. Поглощение можно использовать как еще один фильтр при заключении сделки. Или увеличивать лот при его формировании в момент выполнения условий для заключения сделки.

Подробнее об этой ТС узнаете по ссылке ниже.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Как формируется модель поглощения

Этот паттерн состоит из двух свечей и немного напоминает модель внешний бар. Вторая свеча по размеру больше, чем первая и поглощает первую. Не путайте эту модель с рельсами, в поглощении как тело первой свечи должно находиться в пределах тела второй свечи. При этом она может быть в разы меньше по сравнению со второй свечой.

На рынке при формировании этой модели происходит смена расстановки сил. То, что свеча поглощения больше первой свечи паттерна указывает на то, что движение в предыдущем направлении вряд ли продолжится.

Перечислим признаки, которым должно соответствовать идеальное поглощение:

  • свечи паттерна разного цвета;
  • нежелательно присутствие крупных теней. Вводится правило – цена Close второй свечи должна находиться в нижней или верхней четверти диапазона для медвежьего и бычьего поглощения соответственно;
  • паттерны, формирующиеся во время флета, в работу не берутся;
  • если вторая свеча на порядок превышает размеры первой и выглядит аномально большой на фоне остальных, вы столкнулись с реакцией на неожиданную новость. Велика вероятность отката, так что со входом в рынок лучше повременить.

Приоритет отдавайте конструкциям, появившимся на старших тайм-фреймах. То есть, если на Н4 получили медвежий паттерн, то стоит отказаться от покупок на М15-Н1.

Как заключаются сделки по модели поглощения

Чтобы брать паттерн в работу нужно выполнение следующих условий:

  • он сформировался в конце восходящего либо нисходящего движения;
  • есть опора на уровень поддержки или сопротивления.

Методы заключения сделок:

  • по цене закрытия второй свечи паттерна;
  • отложенным ордером, разместив его за High или Low паттерна для бычьей и медвежьей модели соответственно. Использование отложенных ордеров надежнее, но дает больший стоп. Но если модель поглощения близка к идеальной, то стопы по обоим способам сопоставимы по размеру;
  • отложенным ордером, но на откате в 50% от диапазона поглощающей свечи. Этот метод рекомендуем использовать при крупных свечах. Если на них входить по цене закрытия, стоп получится меньше ТР и риск не оправдывается;
  • если модель поглощения сформировалась с недоходом до уровня, можно разместить отложенный ордер в расчете на тестирование в будущем этой поддержки или сопротивления. С точки зрения соотношения ТР к SL метод неплох, но нет гарантий, что график протестирует уровень.

Лучшего метода из 4 перечисленных нет, так что ориентируйтесь по ситуации. Если паттерн сильный, опирается на уровень, а SL меньше ТР, пользуйтесь 1 или 2 способом входа в рынок.

В примерах выше стоп устанавливался за экстремум паттерна, но вместо этого SL можно ставить по ATR. Используйте формулу Stop Loss = 2 х ATR.

Индикатор для поиска модели поглощения

С точки зрения функциональности одним из лучших бесплатных индикаторов – VerticalBarSetup. Помимо определения паттернов на графике он еще и указывает ориентиры для выставления ТР и SL.

  • выставляет стопы и ТР несколькими методами. Используется стандартный ATR;
  • имеет фильтр ложных пробоев экстремума сигнальной свечи;
  • фильтр размера теней свечи поглощения;
  • маркерами помечает отработавшие паттерны и те, по которым профит не достигнут.

По каждому паттерну:

  • выделяется область его формирования;
  • стрелкой показывается свеча, на которой индикатор полагает паттерн окончательно сформированным;
  • отображается уровень установки отложенного ордера. Индикатор предполагает работу отложенными ордерами с установкой их за свечой поглощения;
  • показываются уровни установки тейк-профита. Предполагается частичная фиксация профита. Тактика напоминает правило Сейфа в ТС Снайпер Х, такой подход позволяет выходить в безубыток очень быстро.

Информация по расположению уровней ТР и SL дублируется в информационном окне в правом верхнем углу.

Индикатор помечает все без исключения модели поглощения, соответствующие критериям. Состояние рынка не оценивается.

Значительную часть не отработавших паттернов можно исключить, вручную фильтруя состояние рынка. Например, не брать в работу бычьи поглощения на растущем рынке при нисходящей коррекции в 1-2 свечи. То же касается свечей поглощения с длинными тенями. Скачать индикатор VerticalBarSetup Вы можете по ссылке ниже.

Заключение

В Price Action поглощение – один из самых распространенных паттернов. Он не обладает 100%-ной отработкой, но в сочетании с уровнями, трендовыми линиями работает неплохо. Без усиливающих сигналов эти паттерны в работу не берите.

То же касается и индикаторов, облегчающих поиск паттернов. Ручная фильтрация моделей поглощения необходима.

Оптимальный вариант – использовать стратегию, основанную на графическом анализе, а поглощение добавить в нее как сигнал, усиливающий точку входа. Как пример такой стратегии рассмотрите Снайпер Х, детали о ней узнаете по ссылке ниже.

Скачать базовый курс по Снайперу Х бесплатно здесь

Торговая форекс стратегия Forex Master Level: полный набор инструментов

Среднесрочная торговая система. Во время работы используются два экрана. Первый (основной) таймфрейм – H4. Второй (вспомогательный) – D1. Индикаторы, используемые при принятии торговых решений, — набор скользящих средних (простых и экспоненциальных), осциллятор (RSI), паттерны свечей, дневные уровни поддержки/сопротивления и уровни Фибоначчи. Если используется скользящий стоп, то в качестве ориентиров при его перемещении может использоваться наклонная трендовая линия, построенная по фракталам.

Установки торговой стратегии:

  • Валютные пары: любые валютные пары с высокой волатильностью (предпочтительнее GBP/JPY)
  • Таймфрейм: рабочий – H1, вспомогательный – D1.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Установка индикаторов системы:

  1. Распаковываем архив.
  2. Шаблон копируем в папку templates.
  3. Перезапускаем терминал.
  4. Открываем график нужной валютной пары.
  5. Устанавливаем шаблон FXMasterLevel.

При торговле используется следующий набор индикаторов: EMA 5; SMA 5, SMA 21, RSI 5 и фракталы. График должен выглядеть, как показано на рисунке ниже. Кроме того, сюда нужно добавить уровни поддержки и сопротивления и, в некоторых случаях, наклонную трендовую линию.

Скользящие средние

Тренд считается бычьим, если цена находится выше скользящей средней, и медвежьим – если ниже. Для более точного определения тренда в данной торговой системе используется несколько скользящих средних. С учетом этого, тренд рассматривается как бычий, если цена выше быстрой скользящей средней, которая, к тому же, пересекает снизу вверх медленную скользящую среднюю. В случае с медвежьим трендом все наоборот. Цена находится ниже быстрой скользящей средней, пересекающей медленную скользящую среднюю сверху вниз.

Осциллятор RSI

На осциллятор RSI накладывается простая скользящая средняя с периодом 21 для более наглядного отображения участков восходящего и нисходящего движения цены. Методика определения тренда по RSI та же самая. При пересечении скользящей средней снизу вверх – тренд вверх, сверху вниз – тренд вниз.

Фракталы

В техническом анализе фракталы используются для предсказания движения цены в противоположную сторону. Фракталы состоят из 5 баров и бывают восходящими или нисходящими. Восходящий паттерн появляется тогда, когда цена серединной свечи выше, чем цены двух крайних свечей с каждой стороны. В случае с нисходящим паттерном все наоборот.

Трендовые линии

Наклонные трендовые линии будем строить по значимым фракталам.

Уровни поддержки/сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления строятся по дневному графику и помогают определить точки повторного входа и места для фиксации прибыли или убытков.

При построении строятся горизонтальные линии по уровням максимальной и минимальной цены у свечи в предыдущем дне.

Если цена коснулась уровня поддержки/сопротивления, мы можем повторно войти в рынок, но только в случае соблюдения остальных правил входа в сделку. Также эти уровни могут использовать для установки стоп лосса. Если открывается длинная позиция, стоп лосс ставится на уровне минимума предыдущего дня, если короткая – то на уровне максимума.

Если уровни поддержки/сопротивления оказываются «нетронутыми» ценой, то они остаются корректными в последующие дни.

Паттерны свечей

При принятии торговых решений в качестве дополнительного индикатора могут использовать следующие паттерны свечей: медвежья/бычья модели поглощения, молот и перевернутый молот.

Бычья модель поглощения

Бычья модель поглощения возникает, когда тело бычьей свечи полностью перекрывает тело медвежьей (см. рисунок выше). Тени в расчет не берутся. На быстродвижущихся рынках бычья свеча может открываться на 7-10 пунктов выше цены закрытия предыдущей медвежьей свечи (то есть находиться как бы внутри нее). Подобная конструкция также рассматривается как бычья модель поглощения.

Медвежья модель поглощения

Медвежья модель поглощения возникает, когда тело медвежьей свечи полностью перекрывает тело бычьей. Опять же тени в расчет не берутся.

Перевернутый молот – медвежья свеча с большой верхней тенью и небольшим телом.

Уровень Фибоначчи 161.8%

Уровень 161.8% также может использовать в качестве дополнительного ориентира при установке тейк профита на 4-х часовом графике, когда цена пробивает уровень поддержки/сопротивления. Сетка натягивается между точкой пересечения средних (5 SMAи 5 EMA) и минимумом/максимумом предыдущего дня (в зависимости от того, в какую сторону открывается позиция).

Например, если открывается длинная позиция, сетка натягивается так:

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки):

1. На дневном графике должен быть восходящий тренд, который удовлетворяет обоим следующим критериям:

  • Синяя скользящая средняя (5 EMA) должна быть выше красной (5 SMA) и зеленой (21 SMA) скользящих средних.
  • RSI должен быть выше зеленой скользящей средней (или пересекать ее снизу вверх).

2. Если тренд направлен вверх, отмечаем минимум/максимум предыдущего дня. Минимум будет уровнем поддержки. Максимум – уровнем сопротивления.

3. Перемещаемся на графикH4 для нахождения точки вход

Агрессивный вход

  • Синяя скользящая средняя пересекает красную скользящую среднюю снизу вверх.
  • RSI пересекает зеленую скользящую среднюю снизу вверх.

Консервативный подход

  • Синяя скользящая средняя пересекает зеленую скользящую среднюю снизу вверх.
  • RSI пересекает зеленую скользящую среднюю снизу вверх (условие не является определяющим).

4. Ищем на графике паттерны свечей, подтверждающие точку входа. Этот шаг не обязателен, поскольку нужный паттерн может не появиться.

  • Бычья модель поглощения или молот могут появиться перед тем, как синяя скользящая средняя пересекает красную (или зеленую) скользящую среднюю.
  • Если нужный паттерн не появляется, открывайте сделку при выполнении условий выше.

5. Открываем сделку во время пересечения скользящих средних, либо пересечения осциллятором скользящей средней (в зависимости от того, какой сигнал появляется последним).
6. Стоп лосс ставится на уровне поддержки.
7. Тейк профит ставится у одного из следующих уровней:

  • На уровне зеленой скользящей средней.
  • На уровне белой скользящей средней.
  • На уровне сопротивления.
  • На уровне 161.8% сетки Фибоначчи (если цена пробила уровень сопротивления).

8. Если тейк профит не выставляется, тогда можно выходить из сделки при выполнении одного из следующих условий:

  • Когда синяя скользящая средняя пересекает красную сверху вниз.
  • Когда RSI пересекает зеленую скользящую среднюю сверху вниз.
  • Когда появляется медвежья модель поглощения, либо перевернутый молот.
  • Когда цена пересекает наклонную трендовую линию.

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи):

1. На дневном графике должен быть нисходящий тренд, который удовлетворяет обоим следующим критериям:

  • Синяя скользящая средняя (5 EMA) должна быть ниже красной (5 SMA) и зеленой (21 SMA) скользящих средних.
  • RSI должен быть ниже зеленой скользящей средней (или пересекать ее сверху вниз).

3. Если тренд направлен вниз, отмечаем минимум/максимум предыдущего дня. Минимум будет уровнем сопротивления. Максимум – уровнем поддержки.
3. Перемещаемся на графикH4 для нахождения точки входа

Агрессивный вход

  • Синяя скользящая средняя пересекает красную скользящую среднюю сверху вниз.
  • RSI пересекает зеленую скользящую среднюю сверху вниз.

Консервативный подход

  • Синяя скользящая средняя пересекает зеленую скользящую среднюю сверху вниз.
  • RSI пересекает зеленую скользящую среднюю сверху вниз (условие не является определяющим).

4. Ищем на графике медвежью модель поглощения, либо перевернутый молот для подтверждения точки входа (если модели не появляются, открывайте сделку при выполнении условий выше).
5. Открываем сделку во время пересечения скользящих средних, либо пересечения осциллятором скользящей средней (в зависимости от того, какой сигнал появляется последним).
6. Стоп лосс ставится на уровне поддержки.
7. Тейк профит ставится у тех же уровней, что и при совершении покупки.
8. Если тейк профит не выставляется, тогда можно выходить из сделки при выполнении одного из следующих условий:

  • Когда синяя скользящая средняя пересекает красную снизу вверх.
  • Когда RSI пересекает зеленую скользящую среднюю снизу вверх.
  • Когда появляется бычья модель поглощения, либо молот.
  • Когда цена пересекает наклонную трендовую линию.

8 свечных моделей Форекс для торговли на бирже

Свечные модели Форекс – это графическая интерпретация поведения цены за определённый интервал времени.

Свечные модели Форекс визуально отображают данные открытия и закрытия цены, а также её максимумов и минимумов. Тело и тени свечи очень важны, потому что их правильная интерпретация даёт возможность трейдеру заработать деньги.

Как помогают свечные паттерны? При помощи свечных моделей осуществляется подтверждение или запрет входа в сделку по вашей стратегии торговли на бирже Forex. Это позволяет избавиться от ложных заходов в сделку, которая приведёт к срабатыванию стоп лосса.

В игре на бирже Forex сигналы часто используют свечные модели, потому что это мощный фактор для принятия решения об открытии сделки на покупку или продажу. Активному распространению интерпретаций моделей свечей служит использование скальперских Forex сигналов. Паттерн из нескольких свечей подряд не может гарантировать стабильный тренд, но на коротком таймфрейме, если не ставить целью большую прибыль с каждой сделки, – это даёт свои неоспоримые преимущества.

Важно знать, что свечной анализ может строиться как с одной свечи, так и с несколькими свечами. Существует 2 типа свечных моделей Форекс:

  1. Трендовая модель – эта модель довольно редка на валютной бирже, поскольку для неё необходимы, как правило, гэпы.
  2. Разворотная – эта модель встречается значительно чаще на рынке валюты, её и рассмотрим.

Таймфрейм является очень важным параметром для свечных паттернов. Предлагаем вам узнать нюансы, которые вас ждут при использовании моделей свечей на разных таймфреймах.

Выбор свечного анализа

Свечные паттерны обладают большей силой и надёжностью на старших таймфреймах, хорошо коррелируя с паттернами цены. На больших таймфреймах свечной анализ более точен. Недостаток состоит в том, что модели свечей на старших временных интервалах появляются гораздо реже, чем на коротких временных промежутках. Это означает, что на коротких таймфреймах можно увидеть много свечных моделей Форекс, но они могут давать ложные сигналы.

Правильное чтение свечных паттернов является вспомогательным инструментом в торговле на валютной бирже, но для некоторых трейдеров модели свечей являются целой стратегией. Если вы практикуете крайне высокочастотный скальпинг и совершаете десятки или сотни сделок в день, вы можете использовать свечной анализ, как стратегию торговли на рынке валюты. Да, скальпер будет получать много ложных сигналов, но есть опыт трейдеров, которые, используя грамотный мани менеджмент и риск менеджмент стабильно зарабатывают при помощи свечного анализа, используя его как свою стратегию торговли на Forex.

В своей повседневной торговле опытные трейдеры используют свечные модели разворота тренда. Мы предлагаем вам рассмотреть отдельно бычьи и медвежьи свечные паттерны. Приступим!

Демонстрация 4 бычьих свечных паттернов Forex

Для трейдера важно наблюдать за бычьими свечными моделями на низких уровнях после того как рынок двинулся вниз.

    Утрення звезда (Morning Star).

Формируется из 3 свечей.
Первая свеча должна быть падающая, чем она длинее, тем явнее, что медведи контролируют котировку.
Вторая свеча – это колеблющаяся свеча (волчок), когда тело свечи маленькое, а тень в обе стороны больше самого тела. Цвет такой свечи не имеет значения. В теоретическом примере колебание должно открыться с гэпом вниз.
Третья свеча должна быть восходящей (бычьей) и её тело должно превышать, как минимум, 50% тела медвежьей свечи. После закрытия волчка она должна открываться с гэпом вверх.
Психологию этой свечной модели Форекс легко понять. Первая свеча означает, что медведи контролируют цену. Вторая свеча (волчок) демонстрирует равный баланс между медведями и быками. Третья свеча показывает, что быки берут контроль над медведями и цена может начать расти под их давлением.
Пронзительна линия (Piercing Line).

Формируется из 2 свечей.
Первая свеча должна быть медвежьей (красной/чёрной), чем длиннее тело свечи, тем лучше.
Вторая свеча должна открываться с гэпом вниз и её тело должно превышать, как минимум, 50% медвежьей свечи.
Первая свеча показывает, что нижней точке контроль цены передаётся от продавцов к покупателям. В определённых условиях сигнал, который передаётся этой свечной моделью, может быть очень сильным, но следующий свечной паттерн демонстрирует ещё более сильный сигнал.
Бычье поглощение (Bullish Engulfing).

Формируется из 2 свечей.
Первая свеча должна быть нисходящая, а её тело должно быть чем больше, тем лучше.
Вторая свеча должна открыться с гэпом вниз, её тело обязано превышать полное тело предыдущей свечи.
Когда быки (покупатели) взяли контроль над медведями (продавцами) более высокой ценой, их сила заключается в поглощении медвежьей цены. Бычье поглощение – это распространённая свечная модель Форекс, которая приносит прибыль опытным трейдерам.
Молоток (Hammer).

Формируется из 1 свечи.
Этот свечной паттерн характеризуется маленьким телом (менее 10% от полной свечи), большой нижней тенью и очень маленькой или несуществующей верхней тенью.

Молоток – одна из излюбленных свечных моделей опытных игроков на бирже, которая успешно работает в различных торговых стратегиях и установках. Очень важно найти высокую нисходящую тень, насколько это возможно. Этот свечной паттерн показывает, что медведи пытались толкнуть цену как можно ниже и это привлекло быков, которые посчитали цену крайне привлекательной для покупки и толкнули её обратно – очень близко к цене открытия. Цвет такой свечной модели не имеет никакого значения.

Поздравляем! Вы ознакомились с самыми распространёнными бычьими свечными паттернами в торговле на Forex. Но для получения большей прибыли вам нужно больше точек для входа. Давайте рассмотрим медвежьи свечные модели.

Торговля с 4 медвежьими свечными моделями

Медвежий тип сигнальных свечных моделей продаёт возможности. Медвежьи паттерны появляются на вершинах, после ралли. Вы увидите, что эти модели являются зеркальной копией бычьих свечных паттернов.

    Вечерняя звезда (Evening Star).

Формируется из 3 свечей.
Первая свеча является восходящей, подтверждающей движение котировки вверх.
Вторая свеча – открывается с гэпом вверх и рисует колеблющийся волчок.
Третья свеча рисунка должна быть нисходящей, которая охватывает, по меньшей мере, 50% бычьей свечи. Она должна открыться с гэпом вверх.
«Вечерняя звезда» – это зеркальное отражение «Утренней звезды». Сначала быки контролируют, потом происходит уравновешивание баланса, рисуя волчок. После этого медведи берут под свой контроль котировку и цена падает.
Покрытие чёрного облака (Dark Cloud Cover).

Формируется из 2 свечей.
Первая свеча должна быть бычьей (зеленой/белой).
Вторая свеча должна открываться с гэпом вниз и её тело должно перекрывать, как минимум, 50% бычьей свечи.
«Покрытие чёрного облака» – это зеркальное отражение «Пронзительной линии» только с другим названием. Покупатели контролируют цену, но происходит разворот и с определённой цены продавцы начинают лидировать, опуская и дальше цену котировки.
Медвежье поглощение (Bearish Engulfing).

Формируется из 2 свечей.
Первая свеча должна быть зеленой или белой, предполагая растущий рынок.
Вторая свеча должна открыться с гэпом вверх и её тело должно поглотить тело предыдущей свечи.
Будучи поглощающим, данный свечной паттерн является зеркальной противоположностью «Бычьего поглощения». В данном случае быки контролировали цену, но медведи перекрыли быков и появляется сильный сигнал к продаже валютной пары. Этот торговый сигнал сильнее «Покрытия чёрного облака».
Падающая звезда (Shooting Star).

Формируется из 1 свечи.
Данная свечная модель характеризуется маленьким телом (менее 10% от полной свечи), большой верхней тенью и очень маленькой или несуществующей нижней тенью.

«Падающую звезду» очень важно найти после ралли. Быки пытаются продолжить тренд, но добираются до такой цены, когда медведи начинают действовать, оказывая давление на цену, после чего она падает. Как и в случае с «Молотком», этот свечной паттерн является одним из самых применяемых опытными трейдерами в торговле на Форексе.

Вы ознакомились с медвежьими свечными моделями. Это даст вам возможность находить новые точки входа в рынок, что должно увеличить количество осуществлённых вами прибыльных сделок.

Нюансы свечных моделей в торговле на бирже

Форекс блог Forexone раскрыл для вас самые сильные и распространённые свечные модели, используемые опытными трейдерами со всего мира в своей прибыльной торговле. Конечно, существуют и другие свечные паттерны, но они не такие сильные и надёжные, поэтому мы не можем их советовать для наших читателей.

Мы можем сказать, что свечной анализ – это сильное оружие для трейдера в борьбе с другими трейдерами на рынке. Но вы должны понимать, что «голое» использование в торговле на бирже свечных моделей Форекс не обеспечит вам достаточной уверенности на рынке. Вы должны использовать свечные паттерны, как вспомогательный помощник в своей торговой стратегии.

Модель поглощения

Модель поглощения (англ. engulfing pattern) – паттерн возможного разворота.

Трейдеры, предпочитающие частую работу и постоянное нахождение на валютной бирже Форекс, из всех моделей свечного анализа модель поглощения выделяют более всего, что объясняется ее надежностью. Модель довольно однозначна, субъективным интерпретациям подвержена лишь в малой степени – поэтому она понятна как профессионалам рынка, так и начинающим трейдерам.

Стоит отметить, что модель поглощения обеспечивает высокую вероятность правильного входа на рынок, являясь контрастным, ярким сигналом. Обязательные его составляющие – две свечи, следующие одна за другой (белая и черная или черная и белая). Причем вторая свеча размерами своего тела превосходит первую, как бы ее поглощая.

В зависимости от цвета второй свечи в конфигурации, различают медвежью модель поглощения с черной свечой и бычью модель поглощения с белой свечой.

(Рис. 1 – Модель поглощения: бычья и медвежья модели)

Медвежье поглощение

Данная модель на растущем рынке представляет собой маленькую свечу любого цвета, типа доджи или волчок, которую поглощает черная длинная свеча. Медвежье поглощение имеет особое значение после растущего тренда достаточной протяженности.

В случае если вторая свеча полностью не поглощает тень первой, конфигурация считается слабой, но также значимой.

(Рис. 2 – Свечная модель медвежьего поглощения)

Бычье поглощение

Конфигурация возникает на нисходящем рынке. Образуется черной маленькой свечой (доджи), поглощаемой белой большой свечой. Модель приобретает яркий разворотный характер после длительного нисходящего тренда.

Бычье поглощение, как и медвежье, требует подтверждающей белой свечи, гэпа и др. Существует такая вариация модели бычьего поглощения, в которой подтверждающая свеча является составляющей свечной модели.

Бычья модель поглощения дает сигнал об угасании нисходящей тенденции, вероятности отката от нисходящей тенденции и даже смене тренда.

(Рис. 3 – Свечная модель бычьего поглощения)

Однако, если биржевой спекулянт не будет учитывать факторы, которые повышают эффективность модели поглощения, незамедлительный вход по сигналу, данному конфигурацией, высокой вероятности сделке не обеспечит. Другими словами, профессионала рынка должно интересовать не любое поглощение, а только модель с усиливающими ее дополнительными признаками.

  1. Суперпоглощение – чем тело первой свечи меньше, а тело второй свечи больше, тем сигнал поглощения считается более достоверным. Отдельный случая модели поглощения: когда размер второй свечи в модели настолько велик, что она способна поглотить не только расположенную перед ней свечу, но и несколько предыдущих свечей. Данный сигнал является чрезвычайно сильным.
  2. Тренд – первоочередной и самый главный фактор, усиливающий силу модели поглощения. Трейдер должен искать модель, которая говорит об окончании коррекции от основного движения.
  3. Сигнал, который перебивает предыдущее поглощение. Является вероятностным и очень сильным сигналом. Его суть заключается в следующем: изначально поглощение, которое появляется на графике – ложное. Настоящим поглощением является последующее. Так, бычье поглощение может состоять из двух белых свечей и одной черной, которая зажата между ними. Медвежье поглощение, наоборот, состоит из черных двух свечей и одной белой, которая зажата между ними.
  4. Хвост у первой свечи модели поглощения. В данном случае биржевой спекулянт имеет дело с определенными комбинациями свечных моделей. При медвежьем поглощении «хвост» первой свечи по внешнему виду схож с моделью «падающая звезда» — дополняясь моделью медвежьего поглощения, она усиливает сигнал к продаже. При бычьем поглощении «хвост» первой свечи схож с моделью «молот» — дополняясь бычьим поглощением, она усиливает сигнал к покупке.

Любые дополнительные факторы, которые влияют на модель поглощения, для трейдера являются своеобразным фильтром. В данном случае свечной анализ рынка Форекс становится более полноценным, так как ненужные входы в рынок отсекаются – следовательно, трейдеру остаются наиболее точные и прибыльные.

Свечная модель «Контратака»

Добрый день, уважаемые друзья! Свечная модель разворота «Контратака» встречается на рынке Форекс крайне редко, но вероятность её отработки достаточна велика, и поэтому я с ней сегодня Вас познакомлю.

Модель «Контратака» образуется двумя встречно-направленными свечами (бычьей и медвежьей), цена закрытия которых находится на одном уровне или по крайней мере близка к нему.

Соответственно, в процессе формирования модели должен быть ценовой разрыв (гэп) между ценой закрытия первой свечи и ценой открытия второй, поэтому «Контратака» на графиках встречается редко.

Бычья «Контратака» – появляется на нисходящем движении первая свеча, медвежья с достаточно длинным черным телом, вторая, бычья открывается гэпом вниз, то есть предполагается, что цена пойдет вниз, но этого не происходит, усилия быков возрастает и цена закрывается на уровне цены закрытия первой. В подавляющем большинстве случаев она сигнализирует о завершении нисходящего движения.

Бычья «Контратака напоминает модель «Просвет в облаках» , но основное отличие состоит в том, что в ней не перекрывается тело первой свечи.

Медвежья «Контратака» – появляется на восходящем движении первая свеча бычья с длинным белом телом, вторая медвежья открывается гэпом вверх, ожидается, что цена пойдет вверх, но этого не происходит, давление медведей возрастает и цена закрывается на уровне цены закрытия первой. В большинстве случаев она сигнализирует о завершении восходящего движения.

Если бычья «Контратака» более или менее относится к «Просвету в облаках», то медвежья связана с «Завесой из темных облаков» .

Объяснить сетап «Контратака» можно так: на пути второй свечи стоит сильный ценовой уровень, при достижении которого происходит срабатывание ордеров участников рынка и перевес одних над другими формирует данную модель, то есть при бычьей перевес покупателей больше, при медвежьей, наоборот, продавцов.

Теперь взглянем на свечную модель на графике:

Дневной график валютной пары GBPUSD:

Четырех часовой график пары GBPJPY:

Часовой график пары EURUSD:

Строгих правил открытия позиций при образовании свечной модели нет, но я Вам советую при появлении бычьей модели установить отложенный ордер на покупку чуть выше High атакующей (второй) свечи, а при медвежьей чуть ниже Low.

Стоп-лосс устанавливаем соответственно на Low и High, этой же свечи.

Это первый вариант входа в рынок и он более агрессивный – вход без подтверждения.

Второй вариант открытия позиций, это установка отложенного ордера на первую свечу: в случае с бычьей моделью чуть выше High, медвежьей чуть ниже Low. Стоп-лосс соответственно на Low и High той же первой свечи.

Что я бы хотел сказать в конце, свечные модели «Контратака», «Просвет в облаках», и «Завеса из темных облаков» являются производными от модели «Поглощение» и все они уступают ей по силе и значимости.

На этом у меня всё. Благодарю за внимания. До свидания.

Быки и медведи на Форекс

На фондовых, сырьевых и валютных биржах всего мира за всю историю существования сложился достаточно оригинальный сленг. Многие термины, используемые в торгах и в общении брокеров, являются универсальными для всех стран и форматов биржевой игры.

И самой знаменитой и колоритной парой в биржевом мире стали «медведи» и быки», о которых слышали даже люди, далёкие от маклерских сделок.

Как нападают «быки»?

«Быками» называют трейдеров с аналитическим складом ума и текущим оптимизмом, которые скупают биржевые активы в расчете на их рост в долгосрочной перспективе. Эти игроки делают ставки на так называемые длинные позиции (long – «длинный»). Главная цель этой категории трейдеров заключается в выборе момента для покупки ценных бумаг или валюты по предельно низкой стоимости, когда котировка будет «на дне». Дальнейшее неизбежное поднятие курса позволяет достаточно долго ожидать момента для завершения сделки с выходом в прибыль.

Образ «быка» в данном случае был сформирован из ассоциации поведения этого животного, когда оно нанизывает свою добычу на рога и резко подбрасывает вверх. При этом реальные быки достаточно терпеливо относятся к различным изменениям окружающей среды, пока не наступит момент для быстрой жёсткой агрессии.

На самом деле такие трейдеры подолгу анализируют финансовый рынок, выбирая недооцененные активы, которые с большой долей вероятности могут подорожать в ближайшем будущем.
Одновременно имеет место диверсификация вложений по различным позициям, позволяющая не терять много денег в случае ошибочного прогноза.

За что воюют «медведи»?

Вполне логично, что менее терпеливые и агрессивные «медведи» активно играют на понижение, делая свои ставки в коротких временных позициях (short – «короткий»).
Большинство сделок трейдеры этой группы проводят под залог, приобретая активы в долг с немедленной массовой продажей, которая вызывает неизбежное падение курса. При этом выбираются акции или валюты, которые по прогнозам будут дешеветь в ближайших торговых сессиях.

Получив наличные деньги от продажи, «медведи», слегка повременив, скупают те же активы, но уже по упавшей в результате предыдущего выброса цене. После этого выкупленные акции возвращаются инвестору с соответствующими комиссионными. Остаток заработанных краткосрочной спекуляцией денег остаётся трейдеру. Таким нехитрым способом эти проворные и хитрые в природе «хищники» получают неплохую прибыль. На бирже при таких операциях говорят: «медведи ударили лапой, и цена пошла вниз».

Какая стратегия выгоднее

Для начала следует понять следующее – и «быки» и «медведи» одинаково подвержены рискам биржевой игры. Даже самым опытным «быкам» бывает сложно приобрести активы «на дне» котировки, которые будут быстро подниматься в цене до очередного «пика». И даже самые талантливые «медведи» могут прогореть на продажах заёмных акций, не сумев переломить ситуацию в сторону понижения курса.

Поэтому во всех случаях трейдеру следует учитывать следующие моменты:

  • поведение актива за последний месяц/неделю;
  • знаковые политические и экономические события, способные повлиять на котировки;
  • достоверные новости биржевых рынков;
  • кто в текущий момент сильнее на конкретной позиции: «быки» или «медведи»?

И только после тщательного анализа можно присоединиться либо к «быкам» либо к «медведям», переходя из лагеря в лагерь по мере изменения текущих условий и перспектив.

Историческая справка

Неразлучная пара «быков» и «медведей» на бирже появилась, благодаря английскому писателю Джону Арбетноту, который в 1712 году опубликовал юмористические комиксы, героем которых стал Джон Буль – непробиваемый британский джентльмен с головой быка. И в одном из эпизодов в зале лондонской бирже этот невозмутимый англичанин вступает в физический конфликт с ещё одним героем Медведем, который постоянно насмехался над чопорностью Джона.

Сегодня «быки» и медведи» успешно сосуществуют в рамках цивилизованных биржевых сделок, дополняя действия друг друга диаметрально противоположными стратегиями. Ну а ещё на бирже есть и «волки» – опытные трейдеры, которые редко совершают промахи, и «зайцы» – игроки, беспорядочно торгующие разными активами в течение одной торговой сессии. И весь этот пестрый «зоопарк» в течение уже нескольких веков является одной из движущих сил и стимулов мировой экономики.

Свечная модель «Поглощение»

Свечная модель «Поглощение» представляет собой паттерн возможного разворота, который показывает сравнительно высокий уровень надежности. Модель однозначная, субъективным интерпретациям может быть подвергнута в минимальной степени, поэтому хорошо понятна как опытным трейдерам, так и начинающим.

Модель «Поглощение» гарантирует высокую вероятность верного входа на рынок, так как это контрастный, яркий сигнал.

Обязательные составляющие – две свечи, которые следуют одна за другой (черная и белая либо белая и черная). Вторая свеча размером тела должна превосходить первую, как бы поглощая ее.

В соответствии с цветом второй свечи, анализ японских свечей выделяет медвежью модель поглощения (черная свеча) и бычью модель поглощения (белая свеча). Медвежья модель поглощения на растущем рынке – это маленькая свеча любого цвета (волчок или дожи), которая поглощается черной длинной свечей. Особое значение медвежье поглощение имеет после растущего тренда большой протяженности. Если второй свечой полностью поглощается тень первой, модель слабая, но все равно значимая.

Бычья поглощение свечей появляется на нисходящем рынке. Образуют его черная маленькая свеча (дожи) и поглощающая ее белая большая свеча. Яркий разворотный характер модель приобретает после длительного нисходящего тренда. Как и медвежье, бычье поглощение требует гэпа, подтверждающей белой свечи и т.д. Модель дает сигнал про угасание нисходящего тренда, вероятность отказа от него и даже смену тренда.

Анализируя японские свечи, трейдер должен обращать внимание на факторы, которые могут усилить или ослабить сигнал. Так, факторов, усиливающих поглощение, есть несколько.

Первый – это суперпоглощение : чем меньшим будет тело первой свечи и чем большим будет тело второй свечи, тем более достоверным будет сигнал.

Нужно обращать внимание и на тренд. Желательно искать модель, свидетельствующую про окончание коррекции основного движения. Сильным является сигнал, перебивающий предыдущее поглощение. Если изначально появляется свечной паттерн поглощения и он ложный, а настоящее поглощение следует далее. В таком случае бычье поглощение может включать две белые свечи и одну черную, зажатую между ними, а медвежье – две черные и одну белую, зажатую между ними.

Свечная модель «Поглощение» требует любых дополнительных факторов, влияющих на ее силу, которые могут стать фильтром, отсекающим ненужные входы и гарантируя прибыльные и точные сигналы.

Исследование паттернов (моделей) японских свечей

«Изучая прошлое, мы познаем настоящее»

Построение графиков японских свечей и анализ свечных моделей — удивительное направление технического анализа. Преимущество японских свечей в том, что они представляют данные таким образом, что появляется возможность увидеть динамику внутри данных.

Свечи создают наглядную психологическую картину торговли. После ознакомления и небольшой практики свечи станут частью вашего аналитического арсенала. Графики японских свечей позволяют проникнуть «внутрь» финансовых рынков, что очень трудно сделать с помощью других графических методов. Они одинаково хорошо подходят для любых рынков.

Одним из первых, кто начал предсказывать движение цен в будущем, основываясь на прошлых ценах, был легендарный японец Мунехиса Хомма. Торговые принципы, применявшиеся Хоммой в торговле на рисовом рынке, положили начало методике японских свечей, которая сейчас широко используется в Японии и за ее пределами.

Рисунок 1. Структура свечи

Рассмотрим структуру свечи (рис. 1). Прямоугольник, изображающий разницу между ценами открытия и закрытия, называется телом свечи. Высота тела говорит о диапазоне между ценой открытия и ценой закрытия данного торгового периода. Когда цена закрытия выше, чем цена открытия, тело свечи белое (рис.1 а). Если тело черное (рис.1 б), значит, цена закрытия была ниже цены открытия.

Свечи могут иметь тени — нижнюю и верхнюю, длина теней зависит от расстояний между ценами открытия/закрытия и минимальными/максимальными ценами.

Японские свечи строятся на графике одна за другой, образуя различные паттерны. Согласно теории, некоторые паттерны могут с определенной вероятностью говорить о смене образовавшегося тренда, его подтверждении или о нерешительности рынка.

Длинные тела японских свечей, как правило, говорят о сильном давлении со стороны покупателей или продавцов (в зависимости от цвета свечи). Короткие тела означают, что борьба между быками и медведями была слабой.

Свечи Описание
«Длинные свечи». Ссылка на длинные свечи широко распространена в литературе, посвященной японским свечам.
Термин «длинный» имеет отношение к длине тела свечи, разнице между ценой открытия и ценой закрытия.
Лучше всего рассматривать самые последние движения цены, чтобы определить, что является длинным, а что нет.
Пять или десять предыдущих дней — вполне адекватный промежуток, чтобы прийти к верному выводу.
«Короткие свечи». Определение коротких свечей может быть основано на той же самой методологии, что и в случае длинных свечей, со схожими результатами.
Кроме того, есть множество свечей, которые не попадают ни в одну из этих двух категорий.
«Марибозу». Слово «марибозу» в японском языке означает «коротко остриженный».
В любом случае значение этого слова отражает тот факт, что от тела свечи не отходит тени вверх и/или вниз, либо они очень малы.

Черная марибозу — длинное черное тело без тени с одной из сторон. Часто становится частью медвежьей модели продолжения или бычьей модели разворота, особенно если появляется во время нисходящего тренда. Длинная черная свеча указывает на серьезную победу медведей, поэтому часто оказывается первым днем многих разворотных моделей бычьего характера.

Белая марибозу — это длинное белое тело без тени с одной из сторон. Это крайне сильная свеча. В противоположность черной марибозу она часто оказывается частью бычьей модели продолжения или медвежьей разворотной модели.

«Доджи». Если тело свечи настолько мало, что цены открытия и закрытия совпадают, она называется доджи (совпадающая).
Требование, чтобы цены открытия и закрытия были в точности равными, накладывало бы на данные слишком жесткое ограничение, и доджи появлялись бы крайне редко.
Если разница между ценами открытия и закрытия не превышает нескольких тиков (минимального изменения цены), этого более чем достаточно.
«Волчки» — Это «короткие свечи» с нижней и/или верхней тенью, длина которой больше чем длина тела.
Иногда их называют «белый» и «черный» доджи. Волчок указывает на нерешительность быков и медведей.
Цвет тела волчка, так же как и длина его теней, не важен. Малое относительно теней тело — вот что делает волчок волчком.
«Повешенный» и «Молот». Свечи с длинными нижними тенями и маленькими телами. Тела находятся в верхней части диапазона цен.
Удивительным свойством этих свечей является то, что они могут быть и бычьими, и медвежьими в зависимости от того, в какой фазе тенденции они возникают.
Появление названных свечей при нисходящей тенденции — сигнал того, что ее господство на рынке подходит к концу, в данном случае свеча называется «молотом».
Если свеча, появляется при восходящей тенденции, это говорит о ее возможном завершении и свеча имеет зловещее название — «повешенный».
«Звезда» появляется всякий раз, когда маленькое тело отрывается вверх или вниз от предыдущего длинного тела, цвет тела неважен.
В идеале разрыв должен бы захватывать и тени, но это не является совершенно необходимым. Звезда указывает на некоторую неуверенность, царящую на торговой площадке.
Звезды входят во многие свечные модели, в основном разворотные.

Таблица 1. Типы свечей

Отдельные свечи чрезвычайно важны для анализа комбинаций японских свечей. Когда аналитик использует их по отдельности, а затем в сочетании с другими свечами, перед ним раскрывается психологическое состояние рынка.

2. Идентификация базовых типов свечей

2.1. Необходимые структуры

Свечные модели могут быть как отдельной свечей, так состоять из нескольких свечей. Для свечных моделей существуют определенные правила распознавания.

Например: Вечерняя звезда (медвежья модель). Направление тренда вверх. Первая и третья свеча — «длинные». Тени звезды короткие, цвет значения не имеет. Классическая модель: отрыв звезды от Close первой свечи, для Форекс и внутри дня: Close первой свечи и Open звезды равны. Третья свеча закрывается внутри тела первой.

Поэтому сначала научимся распознавать типы свечей. Для этого напишем функцию RecognizeCandle, которая будет распознавать тип свечи и возвращать нам необходимую информацию.

  • symbol – имя символа,
  • period – период графика,
  • time – время открытия свечи,
  • aver_period – период усреднения,
  • res – структура, в которую возвращается результат.

Определимся, какие результаты нам нужны, исходя из правил распознавания свечной модели:

  • цены открытия, закрытия, максимума и минимума;
  • время открытия свечи;
  • направление тренда;
  • бычья свеча или медвежья;
  • размер тела свечи – абсолютная величина;
  • тип свечи (по табл. 1).

где trand и type — переменные типа перечисления:

Рассмотрим подробнее функцию RecognizeCandle.

2.2. Распознавание типа свечи

Сначала с помощью функции CopyRates получим данные предыдущих aver_period+1 свечей. Обратите внимание на то, в каком порядке хранятся данные в получаемом массиве.

Если при получении данных не возникло ошибки, начинаем заполнять нашу возвращаемую структуру CANDLE_STRUCTURE данными.

Определение тренда. Что такое тренд? Если бы на этот вопрос имелся достаточно полный ответ, были бы раскрыты секреты рынка. В нашей статье мы будем использовать методику определения тренда с помощью скользящей средней.

MA=(C1+C2+…+Cn)/N,
где C – цены закрытия, N – число баров.

Л. Моррис в своей книге «Японские свечи метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем» использует для идентификации краткосрочного тренда скользящую среднюю с периодом десять, если цена закрытия выше средней – тренд восходящий, если ниже – нисходящий.

Вот как это выглядит:

Далее определяем, является наша свеча бычьей или медвежьей, вычисляем абсолютную величину тела свечи, размеры теней, средний размер тела свечи за aver_period и другие необходимые промежуточные данные.

Теперь займемся непосредственно идентификацией типов свечей.

2.3. Правила идентификация типов свечей

«Длинные» свечи. Для определения «длинной» свечи, проверим величину текущей свечи относительно среднего значения aver_period предыдущих свечей.

(Тело) > (усредненное тело последних пяти дней) *1.3

«Короткие» свечи. Для определения «коротких» свечей используем тот же принцип, что и для «длинных», только изменим условие.

(Тело) (тело)*2 и (верхняя тень) (тело)*2

«Волчки». Это «короткие» свечи с тенями длиннее тела:

(нижняя тень) > (тело) и (верхняя тень) > (тело)

Исходный текст функции и описания структур находятся во включаемом файле CandlestickType.mqh.

Также к статье прилагается индикатор Candlestick Type Color.mq5, который раскрашивает свечи на графике в зависимости от их типа.

Рисунок 2. Пример работы индикатора Candlestick Type Color.mq5

Итак, мы создали функцию, которая возвращает все необходимые данные.

Теперь можно переходить к созданию индикатора, который будет распознавать свечные модели (паттерны).

3. Свечные модели (паттерны) и алгоритмы их идентификации

Свечная модель может быть как отдельной свечой, так и состоять из нескольких свечей, редко более пяти-шести. В японской литературе иногда ссылаются на модели, состоящие даже из большего числа свечей. Порядок, в котором мы будем рассматривать модели, не отражает их важности или прогностических возможностей.

Свечные модели делятся на два типа – модели разворота и модели продолжения.

Рассмотрение будет происходить от простых моделей (одна свеча) к сложным (несколько свечей). Рисунок, изображающий модель, будет начинаться двумя маленькими вертикальными линиями. Эти линии просто показывают направление предыдущего тренда рынка, и их не следует использовать в качестве непосредственного указания на взаимные отношения моделей.

Модели будут представлены в форме таблицы, в первой строке бычья модель, во второй — противоположная ей медвежья модель, если она существует.

3.1. РАЗВОРОТНЫЕ МОДЕЛИ СВЕЧЕЙ

3.1.1. Модели, состоящие из одной свечи

Получаем данные для одной свечи:

и распознаем модели.

Тренд нисходящий.
Верхняя тень не менее чем в 2, и не более чем в 3 раза больше тела.
Нижней тени нет, или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи).
Цвет тела при долгосрочной игре значения не имеет; при краткосрочной — белый молот намного сильнее черного.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Перевернутый
молот
(бычья)
Inverted Hammer
Повешенный/Висельник
(медвежья)
Hanging Man
Тренд восходящий.
Нижняя тень не менее чем в 2, и не более чем в 3 раза больше тела.
Верхней тени нет, или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи).
Цвет тела при долгосрочной игре значения не имеет; при краткосрочной — черный повешенный намного сильнее белого.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Молот
(бычья)
Hammer
Тренд нисходящий.
Нижняя тень не менее чем в 2, и не более чем в 3 раза больше тела.
Верхней тени нет или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи).
Цвет тела при долгосрочной игре значения не имеет; при краткосрочной — белый «Молот» намного сильнее черного.
Подтверждение обязательно.
Падающая звезда
(медвежья)
Shooting Star
Тренд восходящий.
Верхняя тень не менее чем в 3 раза больше тела.
Нижней тени нет, или она очень короткая (не более 10% диапазона свечи).
Ценовый разрыв вверх между звездой и предыдущей свечой.
Форекс: цена Close предыдущей свечи и Open звезды равны.
Цвет тела значения не имеет.
Подтверждение обязательно.

Хочется обратить ваше внимание на то, что в случае с «падающей звездой» на самом деле необходимо две свечи, поскольку согласно условиям распознавания тело предыдущего дня принимается во внимание.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Захват за пояс
(бычья)

Bullish Belt Hold

Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Открытие свечи с большим отрывом в направлении тренда.
Белая свеча — «марибози» «длинная».
Тело белой свечи значительно больше, чем тело предшествующей свечи.
Подтверждение обязательно.
Захват за пояс
(медвежья)

Bearish Belt Hold
Модель
не
реализуется
Тренд восходящий.
Открытие свечи с большим отрывом в направлении тренда.
Черная свеча — «марибози» «длинная».
Тело черной свечи значительно больше, чем тело предшествующей свечи.
Подтверждение обязательно.

Также как и в случае с «падающей звездой» используется две свечи, поскольку для распознавания модели тело предыдущего дня принимается во внимание.

3.1.2. Модели, состоящие из двух свечей

Добавляем еще одну свечу:

и распознаем модели:

Тренд нисходящий.
Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.
Форекс: совпадают Close черной свечи и Open белой.
Тени значения не имеют.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Поглощение
(бычья)
Bullish Engulfing
Поглощение
(медвежья)
Bearish Engulfing
Тренд восходящий.
Тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.
Форекс: совпадают Close белой свечи и Open черной.
Тени значения не имеют.
Подтверждение обязательно.

Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — длинная черная.
Доджи находится внутри диапазона первой свечи, включая тени.
Форекс: доджи на уровне Close первой свечи. Если тени доджи короткие, модель следует рассматривать как Звезду доджи (б) для форекс.
Подтверждение желательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Крест Харами (бычья)
Bullish Harami Cross
Крест Харами
(медвежья)
Bearish Harami Cross
Тренд восходящий.
Первая свеча модели — длинная белая.
Доджи находится внутри диапазона первой свечи, включая тени.
Форекс: доджи на уровне Close первой свечи. Если тени доджи короткие, модель следует рассматривать как Звезду доджи для форекс.
Подтверждение желательно.

Тренд нисходящий.
Тело первой «длинной» свечи полностью поглощает тело второй.
Тени значения не имеют.
Форекс: Close черной свечи и Open белой совпадают.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Харами
(бычья)
Bullish Harami
Харами
(медвежья)
Bearish Harami
Тренд восходящий.
Тело первой «длинной» свечи полностью поглощает тело второй.
Тени значения не имеют.
Форекс: Close белой свечи и Open черной совпадают.
Подтверждение обязательно.

Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — «длинная» черная.
Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда.
Форекс: без разрыва.
Тени доджи короткие.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Звезда доджи
(бычья)
Bullish Doji Star
Звезда доджи
(медвежья)
Bearish Doji Star
Тренд восходящий.
Первая свеча модели — «длинная» белая.
Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда.
Форекс: без разрыва.
Тени доджи короткие.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Просвет в облаках
(бычья)
Piercing Line
Тренд нисходящий.
Обе свечи — «длинные».
Открытие белой свечи ниже Low черной свечи.
Форекс: Close черной свечи и Open белой равны.
Белая свеча закрывается внутри черной свечи и перекрывает более 50% тела. (Для фондового рынка: в отличие от Завесы из темных облаков, это требование исключений не имеет.)
Подтверждение не требуется для классической модели, обязательно для Форекс.
Завеса из темных облаков (медвежья)
Dark Cloud Cover
Тренд восходящий.
Обе свечи — «длинные».
Открытие черной свечи выше High белой свечи.
Форекс: Close белой свечи и Open черной равны.
Черная свеча закрывается внутри белой и перекрывает более 50% тела.
Подтверждение не требуется для классической модели, обязательно для Форекс.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Встречающиеся свечи
(бычья)
Bullish Meeting Lines
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — «длинная» черная.
Открытие белой свечи происходит с большим разрывом и ниже Low черной свечи.
Цены закрытия обеих свечей совпадают.
Тело белой свечи больше тела черной свечи.
Подтверждение обязательно.
Встречающиеся свечи
(медвежья)
Bearish Meeting Lines
Модель
не
реализуется
Тренд восходящий.
Первая свеча модели — «длинная» белая.
Открытие черной свечи происходит с большим разрывом и выше High белой свечи.
Цены закрытия обеих свечей совпадают.
Тело черной свечи больше тела белой свечи.
Подтверждение обязательно.
Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Совпадение по нижнему уровню
(бычья)
Bullish Matching Low
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели не обязательно должна быть длинной.
Открытие второй свечи происходит внутри тела первой.
Цены закрытий обеих свечей совпадают.
Нижних теней нет или они очень короткие.
Подтверждение обязательно.
Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Почтовый голубь
(бычья)
Bullish Homing Pigeon
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели не обязательно должна быть длинной.
Открытие второй свечи происходит внутри тела первой.
Цены закрытий обеих свечей совпадают.
Нижних теней нет или они очень короткие.
Подтверждение обязательно.

3.1.3. Модели, состоящие из трех свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Брошенный младенец
(бычья)
Bullish Abandoned Baby
Модель
не
реализуется

Это редкая, но важная разворотная модель.
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — «длинная» черная свеча.
Вторая свеча — доджи с разрывом, причем разрыв не только между телами свечей, но и между тенями.
Третья свеча — «длинная» белая свеча с таким же разрывом между тенями и закрытием внутри тела первой свечи.

Брошенный младенец
(медвежья)
Bearish Abandoned Baby
Модель
не
реализуется

Это редкая, но важная разворотная модель.
Тренд восходящий.
Первая свеча модели — «длинная» белая свеча.
Вторая свеча — доджи с разрывом, причем разрыв не только между телами свечей, но и между тенями.
Третья свеча — «длинная» черная свеча с таким же разрывом между тенями и закрытием внутри тела первой свечи.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Утренняя звезда
(бычья)
Morning Star
Тренд нисходящий.
Первая и третья сессии — «длинные» свечи.
Тени звезды короткие, цвет значения не имеет.
Отрыв звезды от Close первой свечи.
Форекс: Close первой свечи и Open звезды равны.
Третья свеча закрывается внутри тела первой.
Вечерняя звезда
(медвежья
)
Evening Star
Тренд восходящий.
Первая и третья сессии — «длинные» свечи.
Тени звезды короткие, цвет значения не имеет.
Отрыв звезды от Close первой свечи.
Форекс: Close первой свечи и Open звезды равны.
Третья свеча закрывается внутри тела первой.
Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Звезда доджи утренняя
(бычья)
Morning Doji Star
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — «длинная» черная.
Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда.
Форекс: без разрыва.
Тени доджи короткие.
Третья свеча закрывается внутри тела первой.
Звезда доджи вечерняя
(медвежья)
Evening Doji Star
Тренд восходящий.
Первая свеча модели — «длинная» белая.
Вторая сессия — доджи с разрывом в направлении тренда.
Форекс: без разрыва.
Тени доджи короткие.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Две взлетевшие вороны (медвежья)
Bearish Upside Gap Two Crows
Модель
не
реализуется
Тренд восходящий.
Первая свеча «длинная» белая.
Разрыв между белой и черными свечами.
Третья свеча открывается выше второй и поглощает ее.
Подтверждение обязательно.
Смысл модели: если в 4-ю сессию ценам не удалось подняться наверх, следует ожидать падения цен.
Две вороны
(медвежья)
Two Crows

Модель
не
реализуется
Тренд восходящий.
Первая свеча модели — «длинная» белая.
Разрыв между белой и первой черной свечой.
Третья свеча черная обязательно «длинная»; открывается внутри либо выше второй и закрывается внутри или ниже белой свечи, перекрывая разрыв.
Подтверждение обязательно.
Если вторая ворона (третья свеча) поглощает белую свечу, то подтверждения не требуется.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Три звезды на юге
(бычья)
Three Star in the South
Тренд нисходящий.
Первая свеча — длинный черный день с длинной нижней тенью.
Вторая свеча короче первой, ее Low выше Low первой свечи.
Третья свеча — маленький черный марибози или звезда, внутренний день по отношению ко второй сессии.
Подтверждение обязательно.
Размышление
(медвежья)
Deliberation
Тренд восходящий.
Три белых свечи со все более высокими ценами закрытия. Первые две свечи — длинные дни.
Цена открытия каждой свечи находится внутри тела предыдущей.
Форекс: цены открытий/закрытий белых свечей совпадают.
Третья свеча открывается примерно на уровне закрытия второй свечи.
Третья свеча — звезда или волчок.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Три белых солдата
(бычья)
Three White Soldiers
Тренд нисходящий.
Последовательно появляются три белых длинных свечи, цена закрытия каждой из которых выше, чем у предыдущей.
Цена открытия каждого солдата находится внутри тела предыдущей свечи.
Форекс: Close/Open у солдат совпадают.
Верхние тени у солдат короткие.
Подтверждение не требуется.
Три черные вороны
(медвежья)
Three Black Crows
Модель
не
реализуется
Тренд восходящий.
Последовательно появляются три черных длинных свечи, цена закрытия каждой из которых ниже, чем у предыдущей.
Цена открытия каждой вороны находится внутри тела предыдущей свечи.
Форекс: соответствует модели Три одинаковые вороны.
Нижние тени у ворон короткие.
Подтверждение не требуется.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Три внешних дня вверх
(бычья)
Three Outside Up
Тренд нисходящий.
Сначала формируется модель Поглощение (б): тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.
Форекс: совпадают Close черной свечи и Open первой белой.
Тени значения не имеют.
Затем, на третий день, происходит более высокое закрытие.
Подтверждение не требуется: модель сама по себе является подтверждением для модели Поглощение (б)
Три внешних дня вниз
(медвежья)
Three Outside Down
Тренд восходящий.
Сначала формируется модель Поглощение (м): тело второй свечи полностью перекрывает тело первой.
Форекс: совпадают Close белой свечи и Open первой черной.
Тени значения не имеют.
Затем, на третий день, происходит более низкое закрытие.
Подтверждение не требуется: модель сама по себе является подтверждением для модели Поглощение (м)

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Три дня изнутри вверх
(бычья)
Three Inside Up
Тренд нисходящий.
В первые две сессии формируется модель Харами (б): малое белое тело поглощается большим черным.
Закрытие в третью сессию происходит выше максимума первых двух свечей.
Подтверждение не требуется: модель сама по себе является подтверждением модели Харами (б).
Три дня изнутри вниз
(медвежья)
Three Inside Down
Тренд восходящий.
В первые две сессии формируется модель Харами (м): малое черное тело поглощается большим белым.
Закрытие в третью сессию происходит ниже минимума первых двух свечей.
Подтверждение не требуется: модель сама по себе является подтверждением модели Харами (м).

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Три звезды
(бычья)
Bullish Three Stars
Тренд нисходящий.
Разрыв между первым доджи и предыдущими свечами не обязателен.
Все три свечи — доджи.
Средний доджи имеет разрыв вверх или вниз.
Форекс: все три доджи на одном уровне.
Подтверждение обязательно.
Три звезды
(медвежья)
Bearish Three Stars
Тренд восходящий.
Разрыв между первым доджи и предыдущими свечами не обязателен.
Все три свечи — доджи.
Средний доджи имеет разрыв вверх или вниз.
Форекс: все три доджи на одном уровне.
Подтверждение обязательно.
Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Три одинаковые вороны
(медвежья)
Identical Three Crows
Тренд восходящий.
Последовательно появляются три черных длинных свечи, цена закрытия каждой из которых ниже, чем у предыдущей.
Цена открытия каждой вороны примерно равна цене закрытия предыдущей свечи.
Нижние тени у ворон короткие.
Подтверждение не требуется.
Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Особая впадина «три реки»
(бычья)
Unique Three River Bottom
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — длинная черная с короткими тенями.
На второй день возникает Харами, но с черным телом.
Нижняя тень второго дня дает новый минимум.
Третий день — короткий белый день, расположенный ниже срединного дня.
Подтверждение не необходимо, но желательно.

3.1.4. Модели, состоящие из четырех свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Прячущаяся ласточка (бычья)
Concealing Baby Swallow

Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первые две сессии — два черных марибози.
Третья сессия открывается с разрывом вниз, но торговля ведется внутри тела второй свечи, что приводит к образованию длинной верхней тени.
Четвертая черная свеча полностью поглощает третью, включая тень.
Подтверждение не требуется.

3.1.5. Модели, состоящие из пяти свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Пробой
(бычья)
Bullish Breakaway
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первые две сессии — «длинная» черная свеча и «короткая» черная свеча (звезда) с разрывом.
Третья сессия — «короткая», может иметь любой цвет.
Четвертая свеча — «короткая» черная.
Пятая — «длинная» белая с ценой закрытия внутри разрыва.
Подтверждение обязательно.
Пробой
(медвежья)
Bearish Breakaway
Модель
не
реализуется
Тренд восходящий.
Первые две сессии — «длинная» белая свеча и «короткая» белая (звезда) с разрывом.
Третья сессия — «короткая» свеча, может иметь любой цвет.
Четвертый день — «короткая» белая.
Пятый день — «длинная» черная с ценой закрытия внутри разрыва.
Подтверждение обязательно.

3.2. МОДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Модели продолжения — время, когда рынок отдыхает.

Какова бы ни была модель, вы должны принять решение по поводу своей текущей позиции, даже если оно состоит в том, чтобы ничего не менять.

3.2.1. Модели, состоящие из одной свечи

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Высокий прыжок
(бычья)
Bullish Kicking
Модель
не
реализуется
За черным «марибози» следует белый «марибози».
Между телами свечей существует разрыв.
Подтверждение не требуется.
Высокий прыжок
(медвежья)
Bearish Kicking
Модель
не
реализуется
За белым «марибози» следует черный «марибози».
Между телами свечей существует разрыв.
Подтверждение не требуется.

3.2.2. Модели, состоящие из двух свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
У линии шеи (медвежья)
Bearish On Neck Line
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — «длинная» черная.
Белая свеча открывается ниже Low черной свечи и закрывается примерно на уровне Low черной свечи.
Белая свеча — не обязательно длинный день.
Подтверждение обязательно.
На линии шеи
(медвежья)
Bearish In Neck Line
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — «длинная» черная.
Белая свеча открывается ниже Low черной свечи и закрывается чуть выше Close черной свечи.
Белая свеча — не обязательно длинный день.
Тело белой свечи меньше тела черной свечи.
Верхняя тень белой свечи очень маленькая.
Подтверждение обязательно.
Толчок
(медвежья)
Thrusting Line
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первая свеча модели — «длинная» черная.
Белая свеча открывается ниже Low черной свечи и закрывается выше Close черной свечи, однако цена закрытия остается ниже середины черной свечи.
Белая свеча — не обязательно длинный день.
Подтверждение обязательно.

Данные три модели имеют много общего, поэтому их реализация несколько иная, прошу обратить на это внимание.

3.2.3. Модели, состоящие из трех свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Верхний разрыв метода трех
(бычья)

Bullish Upside Gap Three Methods
Модель
не
реализуется
Тренд восходящий.
Первые две свечи — две «длинных» белых свечи с разрывом.
Третья свеча открывается внутри тела второй и заполняет разрыв.
Подтверждение обязательно.
Нижний разрыв метода трех
(медвежья)

Bearish Upside Gap Three Methods
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Первые две свечи — две длинных черных свечи с разрывом.
Третья свеча открывается внутри тела второй и заполняет разрыв.
Подтверждение обязательно.

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Верхний разрыв тасуки
(бычья)

Bullish Upside Tasuki Gap
Модель
не
реализуется
Тренд восходящий.
Разрыв между двумя соседними белыми свечами. Белые свечи — не обязательно «длинные».
Третья сессия открывается внутри тела второй свечи.
Закрытие третьей сессии происходит внутри разрыва, однако разрыв остается частично незаполненным.
Подтверждение желательно.
Нижний разрыв тасуки
(медвежья)

Bearish Upside Tasuki Gap
Модель
не
реализуется
Тренд нисходящий.
Разрыв между двумя соседними черными свечами. Черные свечи — не обязательно «длинные».
Третья сессия открывается внутри тела второй свечи.
Закрытие третьей сессии происходит внутри разрыва, однако разрыв остается частично незаполненным.
Подтверждение желательно.

3.2.4. Модели, состоящие из четырех свечей

Название модели Ордер Классическая модель Форекс Распознавание модели
Тройной удар
(бычья)
Bullish Three-Line Strike
Бычий тренд продолжается тремя свечами, сходными с моделью Три белых солдата: длинные белые свечи с короткими тенями.
Форекс: Цены закрытия/открытия белых свечей совпадают.
Четвертая свеча открывается с разрывом вверх и закрывается ниже цены открытия первой белой свечи.
Форекс: цены закрытия третьей и открытия четвертой свечи равны.
Подтверждение обязательно.
Тройной удар (медвежья)
Bearish Three-Line Strike
Медвежий тренд продолжается тремя свечами, сходными с моделью Три черные вороны: длинные черные свечи с короткими тенями.
Форекс: Цены закрытия/открытия черных свечей совпадают (сходно с моделью Три одинаковые вороны).
Четвертая свеча открывается с разрывом вниз и закрывается выше цены открытия первой черной свечи.
Форекс: цены закрытия третьей и открытия четвертой свечи равны.
Подтверждение обязательно.

4. Реализация индикатора

Определимся с необходимыми нам входными параметрами.

Рисунок 3. Входные параметры индикатора Candlestick Patterns

Первый параметр «Период усреднения» необходим нам определения направления тренда, определения «длинных» и «коротких» свечей.

Следующий параметр «Вкл. сигнал» отвечает за включение/отключение сигнала. Сигнал сообщает о появлении новой свечной модели.

Рисунок 4. Сигналы, генерируемые индикатором Candlestick Patterns

Параметр «Кол-во баров для расчета» — предназначен для облегчения работы индикатора, если его значение меньше равно 0 (ноль), то производится поиск свечных моделей по всей доступной истории, иначе для поиска используется заданное количество баров, что заметно облегчает работу индикатора.

Ну, с цветами, я думаю, все понятно.

Далее «Включить комментарий» отвечает за включение/отключение названий свечных моделей.

«Размер шрифта» задает размер шрифта для комментариев.

Реализация индикатора очень проста.

Ожидаем появления нового бара:

Затем вычисляем начальное значение счетчика для запуска цикла.

В цикле проверяем комбинации свечей, и выводим их на экран в виде, показанном на рис. 5:

  • Комбинация с одной свечей: стрелка с названием модели над/под ней.
  • Комбинация с двумя свечами: тонкий прямоугольник с названием модели над/под первой свечей.
  • Комбинация с тремя и более свечами: жирный прямоугольник с названием над/под последней свечей.

Рисунок 5. Пример работы индикатора Candlestick Patterns

Обратите внимание на то, что благодаря возможности перегрузки функций, вывод обозначений различных моделей происходит с помощью функций с одним названием DrawSignal(), но с разным количеством параметров.

Полный текст индикатора вы найдете в файле Candlestick_Patterns.mq5, прикрепленном в конце статьи.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели большинство свечных моделей, методы их распознавания и привели примеры их реализации на языке программирования MQL5. В приложении к статье вы найдете два индикатора и включаемый файл. Для использования индикаторы разместите в папку \Indicators, а включаемый файл в папку \Include, после чего откомпилируйте.

Я надеюсь, что анализ свечных моделей повысит результативность вашей работы.

Забегая вперед, хочу сказать, что отфильтрованные свечи результативнее большинства технических индикаторов, но это мы рассмотрим в следующей статье, где будет реализована попытка создания торговой системы и советника, торгующего по свечным паттернам.

Разбираемся с терминами — что такое свечной анализ, VSA и Price action

Коротко пройдемся по определениям:

• свечной анализ – известен трейдерам уже больше 100 лет, краткий экскурс в историю сделаем чуть ниже. Суть метода заключается в анализе конфигурации как отдельных свечей, так и комбинаций из нескольких. Это помогает понять логику происходящего на рынке и выявлять разворотные места на графике, а также оценить, есть ли у движения потенциал или тренд уже выдохся;

• VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis — то есть предполагается учитывать объемы для оценки ситуации на рынке. Дело на первый взгляд простое, но тонкостей полно, тут нужно, что называется чувствовать настроение рынка;

• Price Action — анализ движения цены. Трейдеры, торгующие по РА уделяют внимание графическим построениям, паттернам, свечным формациям, то есть это методика комплексного анализа графика.

Что касается вариантов применения, то свечной анализ используется во многих торговых стратегиях. Не обязательно включать в свой арсенал все свечные паттерны, достаточно взять хотя бы самые распространенные.

Объемами многие пренебрегают и абсолютно незаслуженно. Другое дело, что не все объемы одинаково полезны, это действительно так, например, тиковый объем, который показывает стандартный индикатор МТ4 действительно зачастую бесполезен.

Что касается графических паттернов, то все «технари» используют их в работе. Что же касается остальных трейдеров, торгующих, например, по индикаторным торговым стратегиям, то им я бы рекомендовал иметь ввиду хотя бы несколько самых распространенных. «Голова и плечи», треугольники разных типов, флаги, двойные и тройные вершины отлично работают, так что не использовать их в торговле просто глупо. Но ключевым в Price Action я бы назвал уровни, именно это фундамент, остальное выступает скорее в роли фильтров, а уровни задают движение цены.

И еще один момент, Price Action — очень широкое понятие, в нем используются и объемы, и свечные паттерны, и элементы графических построений. Так что смотрите на этот термин шире, не зацикливайтесь на одном из его элементов в отдельности.

Теперь же предлагаю перейти к более подробному рассмотрению каждого из элементов Price Action в отдельности.

Свечной анализ — проверенный временем метод

Считается, что прообраз современного свечного анализа заложил Хонма Сокю, этот человек жил в 18 веке и запомнился выдающимися результатами в торговле рисом. В частности, документы говорят о том, что на пике своей трейдерской карьеры он однажды сделал подряд более 100 прибыльных сделок. Понятно, что авторитет его был непререкаемым.

После систематизации оставшихся после него записей и появились первые из свечных паттернов. Список, конечно, дополнялся со временем и на данный момент для того, чтобы упомянуть все выделяемые на графике паттерны понадобится многостраничная книга. Мы остановимся на самых ходовых, тех, которые могут реально помочь на форекc.

Разворотные свечные паттерны / сетапы

Эти паттерны часто формируются на пике восходящего/минимуме нисходящего тренда и указывают если не на смену тенденции, то как минимум на замедление тренда. В идеале их нужно учитывать вместе с объемами, это дает более целостную картину, но пока разберем основные паттерны:

• дожи (или доджи) — свеча с длинными тенями сверху и снизу, тело либо очень маленькое, либо и вовсе отсутствует, то есть цена Open = цене Close. Ценность такая свеча имеет, когда формируется на пике восходящего движения либо на минимуме нисходящего. Интерпретация происходящего проста — силы продавцов и покупателей сравнялись, возможен разворот либо как минимум замедление движения;

• поглощение (бычье и медвежье). Этот паттерн состоит уже из двух свечей, при идеальном медвежьем поглощении первая свеча должна быть с крупным телом и небольшими тенями, следующая свеча — медвежья, она должна переписать максимум, а ее тело должно полностью поглотить тело бычьей свечи. Это говорит о том, что медведи полностью взяли инициативу в свои руки. Медвежья свеча может поглощать сразу несколько предыдущих, это только усиливает полученный сигнал. Для бычьего поглощения ситуация должна быть обратной;

• падающая звезда и молот. Оба паттерна представляют собой свечи с малым телом и длинной тенью, в случае с падающей звездой тень формируется с верхней части, у молота — наоборот. Соответственно, падающая звезда формируется на восходящем рынке, а молот — на нисходящем. Допускается наличие небольшой тени с другой стороны, тело должно быть небольшим;

• повешенный и перевернутый молот — модели зеркальные по отношению к описанным выше. Если молот формируется на восходящем тренде, то такой паттерн часто называют повешенным, а падающая звезда на нисходящей тенденции = перевернутый молот. В принципе, не играет особой роли, как вы будете называть эти паттерны, главное, чтобы умели выделять их на графике и понимать логику происходящего;

• просвет в облаках и завеса из темных облаков — первая формируется на нисходящем рынке, вторая — на восходящем движении. Внешне очень похожи на поглощения, но отличия кроются в том, что тело второй свечи паттерны не поглощает первое. В идеале до поглощения остается не так много, но оно все же не происходит.

На примере завесы из темных облаков — цена открытия медвежьей свечи выше, чем Close бычьей, на медвежьей свече происходит перепись максимума. Медведям в обоих случаях не хватило совсем немного времени, чтобы оформить поглощение. Имеем практически идеальные паттерны, в обоих случаях они отработали;

• утренняя звезда / вечерняя звезда — этот паттерн уже формируется из 3 свечей и встречается несколько реже, чем остальные. Утренняя звезда формируется в конце нисходящего тренда, вечерняя — на максимуме движения. Утренняя звезда включается в себя крупную медвежью свечу, затем следует свеча с малым телом и тенями, после чего формируется крупная бычья свеча с большим телом и малыми тенями. Малая свеча говорит о том, что силы медведей и быков сравнялись, весы как бы замерли в хрупком равновесии, а вот следующая бычья свеча уже говорит о том, что быки перехватили инициативу.

Что касается работы по Price Action, то ключевыми свечными паттернами в ней являются пин-бар, внутренний бар и поглощение. С поглощением мы уже разобрались, неразобранными остались только пин-бар и внутренний бар.

Пин-бар — свеча с малым телом и крупной тенью сверху или снизу, ранее мы уже разбирали такие свечи просто назывались они несколько иначе. В случае с пин-баром длинную тень мы будем называть носом, название тела не меняется, а короткая тень — фитиль.

Внутренний бар — паттерн, который мы еще не рассматривали. Включает в себя 2 свечи — одну с крупным телом и малыми тенями, вторую — с малым телом, причем она должна полностью находиться в диапазоне предыдущей свечки. Логика паттерна проста — малая свеча появляется после того, как покупатели и продавцы нащупали кратковременную равновесную точку, то есть рынок как бы замер в хрупком равновесии.

Но долго такое согласие длиться не может, поэтому паттерн считается одним из самых мощных, правила работы с ним разберем чуть позже. На более мелком таймфрейме в это время наблюдается флет, цена немного корректируется после предыдущего мощного движения, но коррекция должна быть минимальной.

На скриншоте показан нормальный внутренний бар и 2 формации, которые новички могут ошибочно принять за этот паттерн. В случае с ложными паттернами насторожить вас должен был размер внутренней свечи — он слишком большой, хотя и целиком находится в пределах диапазона материнской свечи.

Форекс сетапы / паттерны продолжения тенденции

Все обучающие видео нашего портала — смотри здесь

Как и в прошлом случае мы выделим лишь несколько основных, которые подходят в том числе и для валютного рынка. В Price Action они не используются, но вы можете применять их в своей торговой стратегии, например, они позволяют выяснить стоит прикрыть позицию или у тренда еще есть потенциал. Включить в свой арсенал стоит такие паттерны как:

• три белых солдата — этот паттерн может формироваться как в начале, так и в середине восходящей тенденции. Внешне такой паттерн выглядит как 3 подряд белых свечи со средними телами и небольшими тенями. Быки в данный момент времени имеют колоссальное преимущество над медведями, это преимущество настолько велико, что у последних недостает силы даже для того, чтобы хотя бы попытаться переломить ситуацию в свою пользу (отсюда и отсутствие теней);

• метод трех поднимающихся (или метод трех) — по логике немного напоминает паттерн внутренний бар с той лишь разницей, что вместо одной свечи внутри диапазона материнской должны находиться как минимум 3 свечи с небольшим диапазоном. Допускается наличие у них теней, а также выход теней за предел диапазона материнской свечи. Главное, чтобы закрывались эти свечи внутри диапазона материнской. Оптимальный вариант при котором все свечи коррекции закрываются вблизи нижней границы материнской свечи (на нисходящем тренде) либо у верхней границы при восходящем рынке. Логика происходящего та же, что и у внутреннего бара, просто в этом случае коррекция растягивается не на одну, а на 3 и большее количество свечей;

• еще один интересный паттерн продолжения тренда — формация тройной удар. Состоит как минимум из 4-х свечей и подразумевает поглощение 4-й свечой как минимум трех предыдущих, может происходить поглощение и большего числа свечей. Эта модель может быть как разворотной, так и моделью продолжения тренда, все зависит от того, где именно произошло ее формирование.

Если тройной удар сформировался у важного уровня, то можно подумать о смене тенденции (не забываем, что именно уровни являются ключевым элементом Price Action). Если же нечто подобное вы наблюдаете когда до сильных уровней еще очень далеко, то крупную 4-ю свечу стоит рассматривать как коррекцию на основное движение. Возможно, у части трейдеров просто не выдержали нервы и произошла фиксация части прибыли. Косвенный показатель того, что это именно коррекция, а не разворот заключается в том, что величина тела 4-й свечи = суммарному диапазону трех поглощенных свечей.

Паттерн этот считается не очень сильным и требует обязательного подтверждения хотя бы со стороны тех же уровней. Сам по себе он не торгуется даже на старших интервалах.

Полный перечень сетапов Price Action

Когда вы приступите к изучению РА, то заметите, что многие сетапы очень похожи на известные вам свечные паттерны. Отличие заключаются только в названии. Поэтому предлагаются ознакомиться с набором сетапов, заучить их и смело использовать в торговле. Итак, выделить можно такие сетапы:

• пин-бар — уже рассматривался;

• CPR (Closing Price Reversal) — если попробовать дать ему название, исходя из того, что реально происходит на рынке, то получится что-то вроде «разворота цены в момент закрытия». Идеальным считается вариант, при котором он формируется после резкого импульсного движения. На примере бычьего паттерна — сперва формируется крупная медвежья свеча, тело крупное, а тени не очень большого размера. Следующая свечка должна открыться с небольшим ГЭПом (разрывом, который должен произойти в том же направлении, что и основное движение), достаточно и разрыва в несколько пунктов, потому и говорится, что происходит это чаще всего во время интенсивного движения. Обновляется минимум прошлой свечи, но в итоге быки берут верх, и цена Close второй свечи паттерна выше цены Close предыдущей;

• PPR (Pivot Point Reversal) — еще одна разворотная формация, которая формируется уже из трех свечей. Первая свеча — особых требований нет, нужно разве что отсутствие слишком уж больших теней и тело достаточно крупного размера. Вторая свеча обновляет максимум/минимум предыдущей свечи (для медвежьего/бычьего паттерна PPR соответственно), чаще всего имеет небольшое тело и тени средней величины. На третьей свече у цены уже просто не хватает сил для того, чтоб обновить экстремум второй свечи, переписывается ее минимум (для медвежьего паттерна) или максимум (для бычьего). Если любите рисковать, то входить можно уже на пробитии линии, проведенной через максимум (покупки) минимум (продажи) второй свечи;

• DBLHC и DBHLC — паттерн один и тот же, первая аббревиатура соответствует бычьему сетапу, вторая — медвежьему. Разберем на примере бычьего, паттерн включает в себя как минимум 2 свечи (хотя их число практически не ограничено), выглядит как отбой от уровня + повышение цены Close каждой из свечей. У смежных свечек минимумы должны быть примерно на одном уровне, возможен небольшой допуск — в пределах нескольких пунктов. При этом у каждой последующей свечи цена Close должна повышаться. Вход по этому паттерну возможен уже после формирования второй свечи, иногда в паттерн может входить 3,4 и даже большее число свечей, это только усиливает полученный сигнал. Для медвежьей формации принцип тот же, просто нужно чтобы цены High 2 соседних свечей находились на одном уровне;

В отдельных случаях паттерн может превращаться в поглощение, но это не обязательное условие. Усиливает сигнал ситуация, в которой первая свеча имеет малое тело и небольшие тени, а вторая — крупное тело и желательно тоже небольшое тело.

• Hook reversal — также разворотная свечная модель и она тоже сильно напоминает бычье и медвежье поглощение, просто правила формирования несколько иные. Например, в отличие от классического поглощения не нужно, чтобы следующая свеча обязательно полностью поглотила тело предыдущей и переписала ее максимум (для медвежьей модели) или минимум (для бычьей модели). Например, для медвежьего сетапа нужно, чтобы вторая свеча в паттерне имела цену Open, расположенную недалеко от минимума, а цена Close должна располагаться недалеко от максимума медвежьей первой свечи. Для бычьего Hook reversal картина должна быть зеркальной. Погрешность в несколько пунктов допускается, то есть цена Close не должна располагаться точно на уровне максимума или минимума. Все-таки в теханализе допуски есть и совсем уж строго применять критерии к разным паттернам не стоит;

• рельсы — еще один паттерн, сильно напоминающий поглощение, состоит из 2 свечей почти одинакового размера. Логика происходящего та же — вторая свеча указывает на то, что на рынке, возможно, произошла смена тенденции. Сам по себе сигнал в работу брать рискованно, а силы ему добавляет ситуация, когда свечи коснулись уровня, в таком случае его уже можно брать в работу.

В целом, перечисленных паттернов хватит любому трейдеру для нормальной торговли. Торговать можно даже по какому-то одному из них, например, по внутреннему бару (Inside Bar) или пин-бару. Главное, чтобы вы понимали логику происходящего, а помните ли вы точное название паттерна — дело не особо важное.

И еще одно важное замечание — в Price Action огромное значение имеют уровни, поэтому перечисленные сетапы нужно рассматривать в сочетании с уровнями, без этого никак. И пусть несколько прибыльных входов вы упустите, рассматривайте это как плату за надежность, общее соотношение прибыльных/убыточных сделок гарантированно повысится при таком подходе.

Уровни в Price Action

Они важны не только в РА, но в этом случае уровни приобретают особое значение. Если хотите, то считайте их фундаментом, если он будет хлипким, то и прибыльная торговля будет под большим вопросом. Предлагаю этот вопрос рассмотреть отдельно.

Учимся строить уровни

Запомните самое важное — для определения уровней вам не нужны будут ни хитрые индикаторы, ни заумные расчеты. Их положение вам подсказывает сама цена, нужно только уметь видеть график.

Если дать определение уровню, то под ним мы понимаем горизонтальную прямую, проведенную как минимум через один экстремум на графике. Чем больше раз цена подходит к нему, но не может преодолеть, тем более сильным считается уровень. В принципе, уже на этом можно строить торговую стратегию.

При построениях вы гарантированно столкнетесь с тем, что цена не всегда ведет себя идеально. Провели вы уровень, но в будущем цена не дошла до него пунктов 10-20 или сделала заброс за него, а потом вернулась, вот и возникает вопрос, стоит ли перестраивать уровни с таким шагом, да и как себя вести в такой ситуации тоже непонятно.

Я бы советовал на этом не зацикливаться, а выделить некоторую зону в районе уровня, то есть это будет не горизонтальная линия, а небольшая область шириной 20-30 пунктов (ее ширина зависит от рабочего таймфрейма). Это избавит вас от кучи ненужных построений на графике, а погрешность в пару пунктов не критична.

Еще один важный вопрос — проводить уровень через максимум/минимум свечи или ориентироваться по цене закрытия? Тут все зависит от величины тени и от того, как себя цена вела непосредственно до этой шпильки:

• на графике образовывается свеча с очень длинной тенью, которая превышает тело в несколько раз. Уровень можно провести непосредственно через high/low такой свечи, но есть вероятность, истинное сопротивление/поддержку цена проскочила что называется по инерции, то есть произошел небольшой заброс за уровень. В такой ситуации можно провести уровень по цене закрытия либо хотя бы через отметку в 50% длины тени, вероятность отработки такого уровня будет выше, чем того, который разместился на экстремуме;

• если до длинной тени свеча долгое время находилась на одном уровне, то длинная тень — ничто иное как ложный пробой, уровень в таком случае лучше проводить по High/Low предыдущих свечей.

Редактирование уровней

Рано или поздно, но вы столкнетесь с тем, что на графике образуется неразборчивая мешанина из горизонтальных линий, разобраться в которых мягко говоря сложно. Часть из уровней придется удалить, но редактировать построения нужно с умом, оставляем на графике важные линии (те, которые отработали в прошлом несколько раз) и удаляем те, которые не доказали свою состоятельность.

Теперь по порядку пройдемся по пронумерованным уровням:

• 1-й уровень — оставляем, так как это минимум всего движения, после него цена устанавливает новые экстремумы;

• 2-й уровень — можно убрать, причина в том, что цена очень слабо на него отреагировала, небольшая задержка была, но ни к чему существенному это не привело;

• 3-й и 4-й уровни можно оставить — третий хоть и был пробит, но выступил потом поддержкой 3 раза, а 4-й — стал сопротивлением, после которого произошло резкое движение;

• 5-й — однозначно удаляем, цена его практически не заметила, возможно, на мелких временных интервалах какая-то задержка и была, но брать в работу его точно не стоит;

• 6-й и 7-й — тоже оставляем, причина та же — они неплохо отработали в будущем в качестве поддержки и сопротивления соответственно;

• 8-й можно удалить, серьезной поддержкой для цены он не стал;

• 10-й и 11-й важны, но так как расположены близко друг к другу, то можно оставить один из уровней вместо них, я бы оставил 11-й, так как он стал более серьезным сопротивлением для цены.

Примерно так же должны рассуждать и вы, когда начнете выполнять построения. Что же касается того, насколько глубоко нужно заглядывать в историю, то 200-300 свечей будет вполне достаточно. Просто уменьшаете масштаб и проставляете уровни по ярко выраженным максимумам.

При работе по РА вы можете встретиться с термином Pivot Point Zone — под этим термином понимается горизонтальный уровень, который в прошлом выступал сопротивлением, затем был пробит и стал поддержкой или наоборот. Считается, что он имеет больший вес, чем обычные уровни.

Volume Spread Analysis — используем объемы в торговле

Объемы в торговле использовать я бы советовал каждому, это позволяет по-новому взглянуть на то, что происходит на рынке в реальности. Форма свечей не всегда позволяет сделать это, ведь мы видим только цены (Open, High, Low, Close) и не видим, что именно происходит внутри свечи, каким образом распределялись покупатели и продавцы на разных уровнях цены.

Объемы помогают решить эту проблему, мы видим, на каких именно свечах происходит рост интереса участников торгов, а уже на основании этого можно делать прогнозы, чего ожидать от рынка. Например, на растущем рынке в пользу силы восходящей тенденции говорит рост объемов на бычьих свечах и его снижение на медвежьих.

Также объемы можно применять при оценке истинности пробоя. Обычно, когда пробой истинный, то цена некоторое время консолидируется перед поддержкой/сопротивлением, а уже потом происходит пробой одной резкой свечой с взрывным ростом объемов.

В МТ4 есть несколько стандартных индикаторов объемов, но можно пользоваться и любым другим пользовательским алгоритмом. Главное понимать, что именно он показывает. Например, если вы решите использовать стандартный индикатор Volumes, то учитывайте, что он показывает тиковый объем. Все мы знаем, что в течение часа цена совершает немало движений, так вот, чем больше таких движения совершает цена, тем выше будет объем по индикатору Volumes. Такой способ оценки движения цены имеет право на существование, но нужно учитывать, что это все-таки не объем торгов, а всего лишь измеритель активности участников торгов.

Работа с индикатором Better Volume

От стандартного этот индикатор отличается тем, что раскрашивает столбцы в 5 цветов в зависимости от соотношения диапазона свечи и собственно объема:

• синий цвет столбца — стандартный, ничего необычного на рынке не происходит;

• зеленый — самый интересный для нас, появляется в случае свечей с небольшим диапазоном, которым соответствует большой объем. Такие свечи часто появляются в момент, когда обычным трейдерам вешают лапшу на уши о том, что тренд, скорее всего, продолжится, но в это время готовится его разворот. А во время таких свечей происходит как раз фиксация прибыли маркетмейкерами, на это и указывает повышенный объем;

• столбец гистограммы красного цвета характерен для ситуаций, когда тренд только зарождается либо для начала коррекции. Свеча на графике довольно крупная, объем тоже немаленький;

• желтый цвет гистограммы указывает на небольшой объем, такая ситуация характерна для моментов, когда тренд уже начинает терять силу;

• белый цвет столбцов гистограммы появляется в случае, когда свеча имеет большой диапазон в сочетании с немалым объемом.

Этот индикатор, а также знание об особенностях движения цены позволяет трейдеру определить момент кульминации покупок. То есть того момента, когда маркетмейкеры втихаря передают свои позиции наивным новичкам, которые уверены в том, что тренд еще будет продолжаться очень долго.

Представьте ситуацию — сперва формируется свеча с крупным телом и соответствующим ей большим объемом. После этого идет свеча с небольшим телом и опять же крупным объемом. На первой свече интересы маркетмейкеров и обычных участников совпадали, отсюда и крупное тело с большим объемом. На следующей интересы участников торгов противоположны, имеем малое тело при большом объеме, происходит та самая передача позиций маркетмейкеров.

С помощью объемов можно оценивать любой из рассмотренных ранее сетапов. Есть в VSA такие сетапы как Ап траст, Реверс ап-траст и их псевдо версии, по большому счету это тот же пин-бар или падающая звезда, молот — в зависимости от того, какое терминологией вы пользуетесь.

Например, сетап ап-траст имеет большую силу если сопровождается большим объемом. В принципе, до этого можно дойти и самостоятельно если представлять хотя бы примерно, как развиваются события на рынке. Сперва цена идет в направлении тренда, затем наступает перелом и с той же силой она движется в обратном направлении, отсюда и большой объем, и немалый спред (диапазон свечи).

Анализ объемов может помочь и классическим технарям, в таком случае показания индикатора могут использоваться хотя бы для того, чтобы оценить пробой. Если он произошел в сочетании с крупным объемом, то шансы на то, что он истинный растут.

Заключение: сетапы и паттерны для анализа форекс пар

Price Action — крайне любопытная безиндикаторная методика торговли. В этом ее главное преимущество, но и недостаток тоже. Если в индикаторной торговой стратегии у вас будет четкий набор правил, следую которым вы будете входить в рынок, то в случае с РА очень многое зависит от самого трейдера.

Конечно, есть ряд сетапов, которые неплохо отрабатывают, но в целом придется импровизировать и учиться буквально понимать, чем живет рынок, какие эмоции в данный момент времени испытывают трейдеры. И мой вам совет — сочетайте сетапы РА и анализ объемов, сами по себе эти методики тоже эффективны, но в паре все-таки становятся просто убойной комбинацией.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий