Последовательность чисел для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Последовательность и порядок фибоначчи формула.

Формула последовательности Фибоначчи проста: числовой ряд, каждое следующее число равняется сумме двух предыдущих. Функция последовательности в том, что отношение каждого числа к последующему стремится к значению 0.618. Если брать предыдущее число, его значение стремится к 1.618.

Закономерность существует и для чисел, которые расположены через одно. Значения составляют 0.382 и 2.618 соответственно.

Прогрессия движения цен

Грамотные трейдеры используют следующие показатели Фибоначчи для прогнозирования корректировок:

  • 38.2%.
  • 61.8%.
  • 50%. Напрямую к числовой последовательности не относится, но отметка важна с психологической точки зрения.

Порядок изменения цен зависит от тренда. Коэффициент 0.618 и 1.618 называется «золотым сечением». На рынке Форекс показатель знаменует пробой или разворот тренда.

Применение

Несмотря на то, что формула фибоначчи имеет вид относительно простой, эффективность инструмента трудно переоценить. Например, в рамках волновой теории Эллиота допускается прогнозировать длину импульсных и корректирующих волн. Количество волн совпадает с числами последовательности.

Существуют инструмент торговли, которые используют последовательность в качестве базового индикатора. К таким относится веер Фибоначчи.

Определяется веер так:

  • Формулируются минимальные и максимальные цены за отрезок времени.
  • Трендовая линия соединяет обе точки. В зависимости от господствующей тенденции линия идет или от минимума к максимуму или наоборот.
  • Прокладываются три дополнительные линии из начальной точки. Они рассчитываются исходя из коэффициентов Фибоначчи.

Спекулянт следит за построенным графиком чтобы определить вероятный уровень отбития цен.

График дает больше свободы спекулянту, но и налагает немалую ответственность. Расширение требует обязательной сверки цены чтобы убедиться в успешности торговли.

Принцип работы

Схема проста: после падения или роста цены стоимость обычно возвращается к изначальному уровню. При этом пересекаются уровни Фибоначчи. Иногда цена пересекает описанные уровни. Чтобы составить новый прогноз поведения цен строится другой график на основе того же инструмента.

Грамотный трейдер следит за сигналами от веера. Пробитие очередной отметки может сигнализировать о готовящемся развороте цены.

Чаще всего используется две тактики:

  • Вход на рынок по тренду. Спекулянт следит за сигналами и оперативно на них реагирует. Стратегия подходит для любителей ручного управления.
  • Использовать отложенные ордера. Стратегия подходит игрокам, которые не очень любят постоянно находиться около монитора и следить за изменениями. Просто выставляйте ордер, который срабатывает при пересечении нужной линии и получайте прибыль.

Не ограничивайте себя только одним инструментом или стратегией. Используйте разные подходы, экспериментируйте. Чем больше используется инструментов, тем выше вероятность высокого заработка.

Как анализ уровней Фибонначи поможет улучшить вашу торговлю на Форекс

Вы когда-нибудь слышали о уровнях Фибоначчи в торговле на Форекс? Если нет, то вы пришли в нужное место. Сегодня я буду объяснять вам важность последовательности уровней Фибоначчи в торговле на Форекс и их значение в качестве потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Объяснение чисел Фибоначчи

Вы наверное слышали о знаменитых числах Фибоначчи. Но каково значение этих чисел на самом деле в торговле? мМы собираемся погрузиться в этот вопрос, но сначала раскажем немного истории.

Несколько веков назад, математик по имени Леонардо Фибоначчи, представил интересное соотношение между числами. Он ввел последовательность чисел, которая начинается с нуля и единицы (0, 1). К каждому числу он добавляет предыдущее, которое приводит к следующей последовательности:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711…

…и так далее и так далее.

Обратите внимание, что каждое число этой последовательности чисел формируется суммой двух предыдущих.

Итак, что такого интересно в этой серии чисел Фибоначчи … спросите Вы?

Фибоначчи обнаружил интересное соотношение между числами в этой последовательности, он понял, что каждое число составляет 61,8% от следующего числа в последовательности. Это верно! Он обнаружил еще одну вещь. Каждое число в последовательности составляет 38,2% от числа следющего через одно (справа). Давайте посмотрим на пример:

Давайте возьмем число 144 из последовательности Фибоначчи и посмотрим, как оно относится к следующему числу в последовательности — 233.

144/233 = 0.61802575

Когда Вы преобразовываете 0.61802575 в процент, Вы получаете 0.61802575% = 61.8%.

Давайте возьмем другой пример:

Возьмем то же число 144, и теперь увидим, как оно соотносится с числом, которое находятся через одну позицию справа от него в последовательности — 377.

144/377 = 0.38196286

При преобразовании 0.38196286 в процент вы получаете 38.196286 = 38,2%.

В случае, если вы думаете, что это совпадение, я приведу еще один пример:

На этот раз мы выберем большее число — 1597. Теперь мы увидим, какой процент это число соответствует тому, которое находится рядом с ним — 2584.

1597/2584 = 0.61803405

При преобразовании 0.61803405 в процентное значение, мы получаем 61.803405%, округляя получаем 61,8%.

Давайте теперь посмотрим, что мы получим, если мы разделим 1597 на число находящееся справа в двух позициях — 4181:

1597/4181 = 0,38196603

После преобразования 0.38196603 в процентное значение, мы получаем 38.196603%, округляя получаем 38,2%.

Другое соотношение которое может быть извлечено из последовательности Фибоначчи. Каждое число в последовательности равно 23,6% от числа, которое находится в трёх позициях справа от него.

Давайте возьмем число 2584. Если вы посмотрите на последовательность вы увидите, что третий номер справа от этого числа будет 10946. И так …

2584/10946 = 0,2360679700347159

Когда мы преобразовываем это число в процент, мы получаем 23.60479700347159%. После округления — 23.6%.

Это — то, как работают числа Фибоначчи.

Как применяются числа Фибоначчи?

Для того, чтобы понять анализ в отношение форекса с числами Фибоначчи, мы сначала должны посмотреть немного глубже в эти ценности под другим углом зрения.

Фибоначчи вскоре понял, что эти отношения были распространены повсюду в естественном мире, и что отношения 38,2% и 61,8% имеют особое значение.

61,8% и 38,2% — относятся ко всему вокруг нас во вселенной. Вы находите эти ценности во всем мире природы — в растениях, в животных, в космосе, в музыке, в отпечатках пальцев людей, и даже в человеческих лицах! Посмотрите на изображение ниже:

Эта форма является основной спиралью Фибоначчи. Обратите внимание на то, что объем каждого из сегментов этой формы равен самой последовательности Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, и спиральные завитки идут до бесконечности. Взглянете более внимательно на спираль Фибоначчи, выглядит знакомо? Позвольте мне представить вам несколько изображений:

Все четыре изображения изображают спираль Фибоначчи найденную в природе. Так как человеческий глаз постоянно видит формы Фибоначчи, он уже привык к ним на протяжении столетий, воспринимая их как гармоничные.

Это понимание также относится и к психологии человека и чертам лица. Если чье-то лицо соответствует параметрам Фибоначчи, оно как правило воспринимается как красивое и кажется красивым другим людям. Посмотрите на изображение ниже:

Это изображение человеческого уха с абсолютно пропорциональным размером и формой. Как вы видите, спираль Фибоначчи добавлена к изображению, показывая, что параметры уха соответствуют последовательности Фибоначчи. Ухо на изображении выше считается красивым для человеческого взгляда, так как оно отвечает соотношениям Фибоначчи. Так как человеческий глаз постоянно видит это соотношение в природе, человеческий глаз адаптировался на протяжении веков воспринимать эти формы как прекрасные, из за их соответствия значениям Фибоначчи.

Теперь посмотрим на это изображение:

Это портрет лица, который очень реагирует на отношения Фибоначчи. И общепринято, что это лицо считается привлекательным и красивым. С другой стороны, сталкиваясь с параметрами, которые не так соотносятся значениям Фибоначчи, вероятно они будут менее привлекательными для человеческого глаза.

Некоторые из крупных корпораций по всему миру используют последовательность Фибоначчи в своих интересах и их значение для восприятия людьми. Например, многие известные логотипы торговых марок, соответствуют отношениям Фибоначчи специально, таким образом, они стают привлекательными для человеческого глаза. Взгляните на логотип ниже:

Я могу поспорить, что Вы знаете логотип этой компании. Да, это — известный логотип Apple. Этот логотип компании полностью соответствует соотношению Фибоначчи, и он привлекателен и восприимчив к человеческому глазу. Захватывающе, не так ли?

Анализ Фибоначчи на Форекс

Таким образом, мы уже видели, как числа Фибоначчи связаны с миром природы и человеческим восприятием. Но как мы можем применить Фибоначчи в торговле на Форекс, и как мы можем улучшить наш анализ с коэффициентами Фибоначчи?

Представьте себе, что цена пары Forex имеет бычий тренд, доминируя над медведями. И вдруг, медведи перегоняют быков и направление цены идет вниз. Цена начинает падать против предыдущего тренда, но как долго? Это то, где могут применяться отношения Фибоначчи и оказаться полезными в наших торговых решениях.

Когда основной тренд закончен и происходит противоположное движение, вполне вероятно, что оно соответствует значениям 38,2% или 61,8% от предыдущего тренда. Причина этого заключается в том, что инвесторы, как правило, меняют свое отношение после ценовых откатов которые соответствуют 38,2% или 61,8% от общего тренда. Как мы уже говорили, человеческая натура привыкла к отношениям Фибоначчи в окружающей среде и таким образом, это просто естественное стремление трейдеров, которые являются частью окружающей среды, реагирующих на эти уровни. Трейдеры вероятно перейдут на другую сторону, когда цена будет взаимодействовать с решающим уровнем Фибоначчи.

Теперь, когда мы имеем общее представление о последовательности Фибоначчи и их эффектам на финансовых рынках, мы обратим наше внимание на различные торговые инструменты, которые помогают нам найти эти скрытые уровни на графике.

Сетка Фибоначчи

Это самый известный инструмент Фибоначчи и доступен практически на каждой торговой платформе Forex. Она состоит из линии, которая используется, чтобы определить местонахождение основного тренда. С помощью ручной регулировки линии на линии тренда, уровни Фибоначчи будут автоматически вырисовываться на графике цены. Когда вы устанавливаете в своём терминле сетку Фибоначчи вы получаете горизонтальные линии, которые указывают уровни 0.00, 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, и 100. После того как мы получили уровни Фибоначчи, мы можем начать наш анализ Фибоначчи. Давайте посмотрим далее и увидем как это будет работать:

Это 60 минутный график наиболее торгуемой пара Forex — EUR/USD. Период времени с 6 по 21 января 2020года. Как видно из приведенного выше изображения, мы отметили основной тренд, отметив ото дна до верхней части тренда. Это то, что мы будем использовать для расчета коэффициентов сетки Фибоначчи. Горизонтальные линии обозначают проценты Фибоначчи, основанные на последовательности Фибоначчи.

Давайте посмотрим, как цена реагирует на уровни Фибоначчи на этом графике:

  1. После окончания бычьего тренда, цена падает и находит поддержку на уровне 61.8% Фибо отката.
  2. После рикошета к верху тренда пара EUR/USD падает, и проверяет уровень восстановления на 38.2%.
  3. Заметьте, что цена проверяет этот уровень приблизительно три раза.
  4. После мы получаем небольшой рост до 23,6%. Цена тестирует уровень и снова падает.
  5. Следующее падение достигает 61,8%. Этот уровень проверяется пару раз. А после мы получаем еще увеличение до 100%.
  6. После происходит еще одно падение цены и проверяется уровень 38,2%.
  7. В дальнейшем, мы видим еще один сильный отбой от нашего уровня 38,2% Фибо отката.

Анализ Фибоначчи может использоваться в качестве части торговой стратегии или в качестве одиночного торгового метода. Простой набор правил будет работать долго, пока цена отскакивает от 61,8% или 38,2%. Поместите стоп-лосс прямо под нижней частью отскока. Если цена движется в вашу пользу, перетаскивайте стоп-лосс выше. Если цена пробивает новый уровень Фибоначчи, переносим стоп в середину этих двух уровней Фибоначчи. Держите позицию, пока цена не достигнет 0.00% или до тех пор пока цена не коснёися стоп-лосса.

Давайте попробуем использовать эту стратегию на приведенном выше отрезке цены:

  1. Первый зеленый круг показывает первый сильный удар цены от уровня на 61.8%.
  2. Открываем длинную позицию, когда цена касается этого уровня и отскакивает в бычьем направлении.
  3. В этой позиции мы находимся пока цена не достигнет уровня 0.00%.
  4. Эта длинная позиция может принести прибыль, равную 136 пипсам.
  5. Следующая длинная позиция должна начаться на втором круге, когда цена отскакивает от 38,2%.
  6. К сожалению, один из последних фитилей во время сильного ценового скачка поражает наш стоп-лосс.
  7. Это привело бы нас к потере в 10 пипсов.
  8. Третья длинная позиция может начаться сразу после снижения к уровню 61,8% в третьем зеленом круге.
  9. Начинается рост вверх после того как пробит уровень 23,6%, стоп-лосс должен быть размещён между 23.6% и 38.2%.
  10. После консолидации около 23,6% цена падает и останавливается.
  11. С этой длинной позиции можно было бы сделать 41 бычий пипс.
  12. В следующем зеленом круге, вы видите четвертую потенциальную длинную позицию. Можно начинать после отскока от уровня 38,2%.
  13. Эта длинная позиция приводит нас на уровень 0,00%, который является близким сигналом.
    Можно было бы сделать 76 бычьих пипсов из этой длинной сделки.
  14. Существует даже возможность для пятой позиции на этом графике. Нужно зайти после отскока от 38,2%, показанного в последнем зеленом круге.
  15. Опять же, сигнал закрытия идет с пробития уровня 0.00%.
  16. Эта потенциальная длинная позиция равна 66 бычьим пипсам.

Общий результат от этой простой стратегии уровней Фибоначчи, реализованном на графике выше мог бы принести прибыль, равную 309 пипсам. Но имейте в виду, что это слишком упрощенный торговый пример, чтобы показать вам силу уровней Фибо в торговле, однако, истинная сила торговли Фибоначчи реализуется при объединении других ключевых уровней поддержки и сопротивления с уровнями Фибоначчи. И поэтому, когда вы получаете слияние Поддержки и Сопротивления вокруг этих уровней, то существует высокая вероятность того, что цена будет работать с ними.

Веер Фибоначчи

Это еще один полезный инструмент Фибоначчи. Он основан на соотношениях Фибоначчи, но он принимает другую форму на графике. Вы рисуете свой Веер Фибоначчи так же, как вы это делаете с Линиями Фибоначчи, просто определяете тренд и растягиваете индикатор на нем. Остальные компоненты Веера Фибоначчи появятся автоматически. Это три диагональные линии, которые вертикально разнесены на уровни 38.2%, 50.0% и 61.8% от вершины тренда. После того, как мы размещаем наш Веер Фибоначчи (Fibonacci Fan) на графике, мы наблюдаем, как цена реагирует на диагональные уровни Фибоначчи. Изображение ниже сделает это более понятным для вас.

Это дневной график EUR/USD за период с 30 мая по 3 ноября 2010 года. Мы определили основной тренд, где мы размещаем наш Веер Фибоначчи. Маленькие черные стрелки показывают области, где цена отскакивает от уровней Веера Фибоначчи. Красные круги показывают, где уровни сломаны.

Обратите внимание на то, как цена взаимодействует с линиями тренда Фибо Веера:

  1. После окончания тренда, цена падает через 38.2%.
  2. Цена достигает 50.0 и после этого отскакивает вверх.
  3. Тогда мы видим, тест уже разбитого уровня на 38,2% в качестве сопротивления и медвежий отскок от этого уровня.
  4. Цена пробивает 50.0% и затем падает до уровня 61.8%.
  5. Уровень 61.8% проходит тестирование в качестве поддержки три раза подряд.
  6. После третьего отскока цена подскакивает вверх преодолев уровень 50.0%.
  7. Рост продолжается, и мы видим прорыв 38.2%
  8. Уровень 2% проходит тестирование в качестве уровня поддержки впоследствии.

Допустим мы хотим создать простую систему Фибоначчи для торговли с использованием Fib веера. Что мы можем сделать, каждый раз, когда цена отскакивает от 38,2% или 61,8% может быть открыта длинная позиция. Стоп-лосс должен быть размещен прямо под основанием тестов. Торговля может быть проведена, пока цена не пробивает один из уровней веера в медвежьем направлении.

В нашем случае, у нас нет ни одного отскока от 38,2%. Тем не менее, есть три отскока от 61,8%. Давайте смоделируем возможную торговлю:

  1. Открывайте длинную позицию сразу после первого отскока от 61,8%.
  2. Цена идет вверх, а затем падает до 61,8% для тестирования уровня.
  3. Уровень поддерживает цену, и мы видим еще одно повышение цены.
  4. Закройте сделку, когда цена закроет свечу ниже 61,8% — третье дно на этом уровне.
  5. Можно было бы получить прибыль в 22 пипса в этой сделке.
  6. После мы можем открыть длинную позицию еще раз, когда цена закрытия свечи будет выше 61,8%.
  7. Держите торговлю до тех пор пока не будет прорыва, стоп-лосс нужно разместить ниже третьего основания на 61,8%, или когда цена сломает один из уровней веера в медвежьем направлении.
  8. Цена начинает сильный бычий рост за счет 50,0% и 38,2%.
  9. 2% проходит тестирование в качестве линии поддержки в будущем.
  10. Держите позицию пока цена не сломает уровень 38,2% в медвежьем направлении.

Имейте в виду, что это упрощенный пример, чтобы продемонстрировать использование Фибо Веера в торговле. Но реальная мощность Фибо веера и Фибо сетки зависит от слияния с другими инструментами технического анализа.

Торговля по уровням Фибоначчи

Давайте рассмотрим более актуальные примеры торговли по уровням Фибоначчи. Первым примером будет валютная пара GBP/USD на 4 часовом периоде. Уровни можно использовать на любом тайм фрейме, даже и на М1 они будут одинаково полезны, но для понимания глобальной картины лучше анализировать и старшие тайм фреймы.

Строим уровни правильно

Первое, что нам нужно сделать это определить на каком участке мы будем растягивать нашу сетку. Существует множество различных методик и теорий на этот счет, но лучше придерживаться всего двух:

  • Сетка растягивается от самой верхней точки цены (хай) до самой нижней точки цены (лоу) предыдущего/текущего тренда. Не стоит растягивать её по тем трендам которые давно изжили себя.

Давайте рассмотрим на примере:

В точке А образовалась максимальная цена, после чего начался нисходящий тренд образовала новый минимум в точке Б. Сетка Фибоначчи выстраивается от точки А до точки Б.

На скриншоте выше красным цветом отмечены точки от которых цена отбивалась и начинался разворот, оранжевым цветом выделены точки где цена отбивалась на определенное количество пунктов, но после продолжала своё движение. Давайте рассмотрим как выглядят на малых тайм фреймах оранжевые участки.

Как видно, цена среагировала на уровень и отбилась от него на 40 пунктов, но после чего вновь пошла вниз, было еще несколько попыток отбития, но медведей (продавцов) в тот момент на рынке было гораздо больше и глобальный тренд не изменился.

  • Второй способ построения, очень схож с первым, единственное его отличие, что сетка растягивается не от самого хая/лоу тренда, а на его скорректировавшихся движениях.

На скриншоте выше показан участок после голосования Британии за выход из ЕС, как видно с точки A до точки B был резкий скачек, после чего произошла небольшая коррекция до точки С, а далее падение до точки D. В первом примере нам было бы нужно построить сетку от уровней A до D, но если мы бы сделали это, то совпадения уровней были бы минимальны, так как движение было совсем не техничным и вызвано новостями.

Вы можете самостоятельно убедиться в этом, попробуйте у себя на графике расчертить уровни от точки А до точки D (валютная пара GBP/USD, тайм фрейм H4).

Но как видно из скриншота выше, мы растянули сетку от точки C до точки D, и она отработала довольно успешно.

Заключение

Прогнозы Фибоначчи происходят из последовательности чисел, начиная с (0, 1), где каждое число должно быть добавлено к предыдущему, что создает следующее число последовательности — 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Соотношение между этими числами формирует основные соотношения Фибоначчи — 61,8% и 38,2%.
Эти отношения находятся вокруг нас в естественной вселенной.
Поскольку люди постоянно видят подсознательно отношения Фибоначчи, человеческая
природа была приспособлена воспринимать это как гармоническим соотношением.
Соотношение Фибоначчи присутствует на финансовых рынках, так как рынки это отражение человеческих эмоций.

Когда цена меняет тренд, интенсивность разворота вероятнее начинается в нерешительности или даже останавливается на уровне 38,2% или 61,8% от всего объёма предыдущего тренда.

Некоторые торговые инструменты Фибоначчи измеряют эти соотношения на графике, ими являются сетка Фибоначчи и Веер Фибоначчи.

Инструменты Фибоначчи должны быть использоваться в сочетании с другими методами технического анализа и когда техническое слияние присутствует вокруг этих уровней, то существует возможность установки торговли высокой вероятностью.

Уровни (линии) Фибоначчи | Построение, использование в торговле и стратегия в трейдинге

Продолжаем расширять свой ассортимент знаний технического анализа. Пришло время рассказать про уникальный инструмент, которым, если и не пользуется трейдер, то обязательно знает, а именно ценовые уровни (линии) Фибоначчи. Правильно построенные уровни, помогут трейдеру не только поймать точку отката, но и определить конец тренда.

В основе уровней (линий) Фибоначчи лежит последовательность чисел, которая была известна еще в Дрейней Индии, но не будем забегать вперед, информацию надо впитывать равномерно и по порядку.

История появления последовательности чисел Фибоначчи (Fibonacci)

Очень сожалею, что не могу написать книгу, но несколько строк посвятить смогу. Про великих людей надо знать и не жалко потратить время на изучение биографии Леонардо Пизанского (псевдоним Фибоначчи), первого крупного математика средневековой Европы. Могу предположить, не всех заинтересует история Фибоначчи, поэтому, можете перейти в следующий раздел нашей статьи и начать изучение непосредственно уровней (линий) Фибоначчи и их применение.

И так приступим. Про то что:

, писать не стану, всю эту информацию можно найти в википедии. Нам должно быть интересно, как появился ряд чисел Фибоначчи и почему они работают.

Оказывается Леонардо Пизанский (Fibonacci) любил участвовать в математических турнирах, на которых решал задачи предложенные собой, а также своим соперником, придворным философом Фридрихом II Иоганом Палермским.

Одной из задач, была задача про размножение кроликов. В место, огороженное со всех сторон стеной, поместили пару кроликов, природа которых такова, что любая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц, начиная со второго месяца своего существования. Сколько пар кроликов будет через год?

Для решения задачи Леонардо использовал последовательность чисел, которая была хорошо известна в древней Индии, где она применялась в метрических науках (просодии, другими словами — стихосложении), намного раньше, чем она стала известна в Европе. Образец длиной n может быть построен путём добавления S к образцу длиной n-1, либо L к образцу длиной n-2; и просодицисты показали, что число образцов длиною n является суммой двух предыдущих чисел в последовательности.

Таким образом было сложено:

1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
2 + 3 = 5
3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13 = 21
13 + 21 = 34
21 + 34 = 55
34 + 55 = 89 и т.д.

В итоге получилось 377 пар кроликов.

В дальнейшем Фибоначчи начал изучать эти цифры и нашел закономерность, при делении предыдущего числа из последовательности на последующее в каждом случае, соотношение равняется 0,618:

Очередная интересная закономерность — при делении любого члена последовательности на член через один, получается число, которое приближено к 0,382:

А если разделить член ряда на число через два, то получится значение, приближенное к 0,236:

34/144=0,236;
21/89=0,236 и т.д.

Открыв эту закономерность, последовательность чисел Фибоначчи, различные ученые, начали находить практически во всем. Не знаю точно, сам не проверял, но утверждают что филлотаксис (листорасположение) у растений описывается последовательностью Фибоначчи. Семена подсолнуха, сосновые шишки, лепестки цветков, ячейки ананаса также располагаются согласно последовательности Фибоначчи. Длины фаланг пальцев человека относятся примерно как числа Фибоначчи. Также были проведены исследования на случайно выбранных девушках, и оказалось что пупок располагается на уровне 0,618 от ее высоты.

Так что, раз последовательность присутствует практически во всем что есть на земле, было бы глупо не использовать ценовые уровни (линии) Фибоначчи в трейдинге. Практически в любом терминале, установлен инструмент под названием линии Фибоначчи. На шкале располагаются цифры: 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0. Для удобства, цифры приравнены к процентам и вычисляют на сколько процентов откатилась цена (об этом ниже).

Построение уровней (линий) Фибоначчи

И так, теперь мы знаем, что цифры из последовательности Фибоначчи, берутся не из воздуха, а у них есть логичное объяснение. Давайте разберемся, как наносить на график уже знакомые нам цифры 0.0, 23.6, 38.1, 50.0, 61.8, 76.4, 100.0.

Как и обычно, для начала, разберемся как вообще выглядят уровни (линии) Фибоначчи:

Теперь мы знаем, это всего навсего сетка с линиями расположенным в процентах от 0 до 100.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для определения отката после только что закончившегося тренда, или для определения окончания движения тренда (об этом ниже). Поэтому, для нас важными являются всего два пика, откуда начался тренд и момент, где он закончился.

Как же правильно строить уровни (линии) Фибоначчи? По большому счету, если использовать уровни (линии) Фибоначчи и натягивать сетку для определения уровней отката, то нам должно быть без разницы в какую сторону тянуть. Давайте сравним два графика, на которых fibo-уровни натянуты по разному.

Вариант 1. Сетка натянута сверху вниз.

Вариант 2. Сетка натянута снизу вверх.

Обратите внимание, что и в первом и во втором варианте, ценовые уровни находятся на одном и том же месте, оно и понятно, ведь проценты «зеркальные», 23.6% + 76.4% = 100.0%, так же и 38.2% + 61.8% = 100.0%.

Выходит нам все равно в какую сторону натягивать сетку и так и так будет правильно. И все же, как написано в книжках, правильным будет вариант 1, потому что сетку надо натягивать слева направо по ходу движения цены, но как мы сказали выше, это все мелочи.

Торговля по уровням (линиям) Фибоначчи

Фибо уровни — это прекрасный способ заработка на рынке Форекс. Пора выжимать прибыль из наших знаний. Как правильно строить уровни (линии) Фибоначчи мы уже знаем, осталось понять, как ими пользоваться.

Наблюдательный читатель, скорее всего заметил уже в приведенных выше рисунках некую последовательность. Уровни (линии) из числовых последовательностей Фибонначи служат зонами поддержки , если мы пытаемся поймать откат тренда и уровнями сопротивления , если мы пытаемся поймать окончание тренда. Да, да, и на это способен инструмент, но для этих целей нам понадобятся еще несколько цифр из той же последовательности.

Если приведенные ранее цифры помогали нам поймать откат, то эти цифры (161.8, 261.8, 423.6, 521.0) называются расширением и помогают определить конец тренда.

А вот теперь, когда мы пытаемся поймать окончание тренда, строить уровни (линии) необходимо не правильным способом, а именно справа налево, что бы уровни расширения располагались по ходу тренда создавая некое сопротивление .

Приведем пару примеров, где мы пытаемся поймать откат тренда.

Теперь давайте посмотрим, как можно поймать окончание тренда.

Как вы видите, fibo-уровень был натянут на тот же график, где мы пытались поймать откат и после входа с отката на уровне 76.4% (или в нашем случае 23.6%), цена дошла до расширения 161.8%, откуда и начала разворачиваться, но мы то прибыль пофиксили, теперь то нам все равно, что делает цена.

Зоны скопления

Уровни (линии) Фибоначчи, не обязательно откладывать в единичном экземпляре. Наоборот, если очень много уровней, как бы соединяются в одну, такой уровень только усиливается .

Что имеется ввиду. На графике предостаточно пиков. По нашим правилам, мы должны наложить сетку от пика, до пика, но как понять тот ли пик мы взяли, может мы ошиблись. Для этого придумано накладывать сетку от нескольких пиков и искать, где фибо-уровни начнут скапливаться. Нарисуем.

На графике натянуты две фибо-сетки. Зелеными овалами показаны места скопления фибо уровней, но в них есть различия. Обратите внимание на нижнее скопление и верхнее. Явно, верхнее скопление уровней, как будто нарисовано одной линией, а не стоит забывать что мы установили два инструмента. Как мы видим, именно от верхнего скопления и начался разворот.

Важно отметить, пользуясь скоплением фибо-уровней, не стоит переусердствовать и натягивать слишком много сеток, а то можно и графика не увидеть. Сколько сеток хорошо, а сколько плохо, не смогу ответить, к этому вы должны придти сами, во время практики. Так что, вводная дана, остальное за вами.

Обманутое ожидание

Надеюсь вы обратили внимание на рисунки. Специально приведены примеры в которых нет однозначности. Я пишу сайт не для красочных картинок, как это делают книги, мне хочется рассказать правду, по крайней мере ту, которую знаю я. Дело в том, что с fibo-уровнями вам придется поморщить мозг и самостоятельно найти закономерности почему и когда идет отскок от того или иного уровня. Есть множество торговых стратегий с использованием fibo (к примеру, Fibo + MACD), по мере определения закономерностей, стратегии буду выкладывать в общий доступ, но вы и сами должны не сидеть и ждать, а работать и развивать себя.

Вывод

Подводя итог, можно сказать однозначно: «Уровни (линии) Фибоначчи очень помогают в работе трейдера«. В тоже время, использовать инструмент нужно с головой, как в прочем и все в жизни. Как писал ранее в статьях, тупо использовать уровни и ждать чуда, не получится. Вам нужно научиться понимать рынок, а торговля по линиям (уровням) Фибоначчи должна быть некоим фильтром, чтобы не открывать заведомо убыточных сделок и быть всегда на коне.

Надеюсь полностью раскрыл описанную тему, в любом случае комментарии внизу, если что не ясно, спрашивайте, будем додумывать, дописывать, одним словом разберемся.

Последовательность чисел для Форекс

Последовательность Фибоначчи (ПФ) – это ряд чисел, которые отображают состояние разнообразных природных явлений, строение живых организмов, а также множество разных явлений, в том числе закономерности движения курсов валют на Форекс. Другими словами, ПФ является универсальной, ее можно обнаружить в чем угодно. Тем самым ПФ является доказательством единства всего живого и неживого на нашей планете и во Вселенной.

Уровни Фибоначчи, которые можно наложить на график финансового инструмента, определяются числами Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д.) и не требуют расчета – все происходит автоматически. Нужно лишь в меню выбрать пункт Вставка → Фибоначчи → на выбор – Линии, Временные зоны, Веер, Дуги или Расширение. Наиболее популярны Линии и Веер.

ПФ позволяет связать между собой такие, казалось бы, несовместимые понятия как математику и красоту. Многие математики использовали ПФ, чтобы описать на языке точных наук гармоничные, пропорционально созданные природой объекты.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Как строится ПФ? После 1,1 следующее число является суммой двух предыдущих чисел. Данная закономерность характерна для всех чисел Фибоначчи. Интересно, что при делении любого числа ПФ на предыдущее число, будет получена величина, колеблющаяся около значения 1,618033988… Максимально удобно использовать значение 1,618. Это соотношение поэтически называют “божественной пропорцией” или “золотым сечением”. Математики назвали это число “отношение вертящихся квадратов” и обозначили его Ф (греческая буква “фи”).

Исследователи, рассматривающие волновую теорию Эллиотта, нашли золотое сечение в Правиле чередований. То есть волны, в т.ч. на графиках цены – это тоже часть природы, что в очередной раз подтверждает универсальность последовательности Фибоначчи – то есть каждый трейдер буквально обязан знать и использовать ее в своей торговле.

Еще одна интересная закономерность – при разделении любого числа ПФ на следующее, полученная величина будет обратна золотому сечению, т.е. 1:1,618 – очередная бесконечная дробь.

Золотое сечение используется во многих сооружениях человеческой цивилизации – пирамиде в Гизе, мексиканских пирамидах, а также в строении растений (количество лепестков, горизонтальные плоскости и т.д.).

Полезна ли ПФ для прибыльного трейдинга? Безусловно! Более того, благодаря программному обеспечению все максимально упрощено – все расчеты делает программа Метатрейдер. Трейдеру нужно лишь нажать пару кнопок и поместить готовый Веер или Линии на графике. Особенность в том, что разные стратегии могут расходиться в советах относительно месторасположения данных графических элементов. То есть данный технический анализ относится к нелинейному– без четких, математически выверенных критериев. Это одновременно и преимущество, и недостаток. Ведь нелинейность – характерная черта всех природных процессов. С другой стороны, отсутствие конкретности заставляет трейдера принимать определенные решения, но не гарантирует результата.

Рекомендуется использовать не более одного-двух элементов последовательности Фибоначчи для одного финансового инструмента (валютной пары). В противном случае вы загромождаете экран ненужными индикаторами и усложняете свою торговлю. Кроме того, чем больше индикаторов и других графических элементов, тем сложнее согласовать их сигналы.

Пользоваться последовательностью Фибоначчи или уровнями Фибоначчи либо нет – решать вам. Но знать о универсальном применении этих закономерностей и протестировать на истории хотя бы одну стратегию, использующую золотое сечение, должен каждый трейдер.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Применение чисел Фибоначчи на Форекс

Вебинар проводит Богдан Заруцкий, аналитик компании FIBO Group

1. Последовательность чисел Фибоначчи на форекс. «Золотое сечение»;

2. Инструменты технического анализа, основанные на числах Фибоначчи:

— уровни коррекции,
— расширения,
— веер;

3. Применение инструментов Фибоначчи вместе с фигурами технического анализа;

4. Числа Фибоначчи в торговой стратегии «Три касания»;

5. Примеры торговли

Торговля на Форекс, во всяком случае, стабильная и прибыльная, требует достаточно большого количества знаний, притом знаний не только индикаторов и стратегий, которых сейчас распространено великое множество, а знаний основ, то есть теорий и законов рынка, на которых базируются все популярные индикаторы и стратегии. Любой трейдер может найти удачную стратегию форекс, которая будет работать на том или ином коротком промежутке времени, но вот торговать в плюс на протяжении многих лет может только тот, кто знает базовые теории. Таких теорий несколько, каждую из них по отдельности можно изучать очень долго, мы же поговорим в этой статье лишь об одной, о числах Фибоначчи, и их применении на валютном рынке Форекс.

Числа Фибоначчи — это числовая последовательность, ряд, каждое последующее число в котором равно сумме двух предыдущих. Ряд бесконечен, нас же интересуют первоначальные его значения 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Придуманная итальянским математиком последовательность нашла применение во многих сферах, от астрономии до искусства. Не миновала она и Форекс. Путём наблюдений были выведены определённые соотношения волн тренда, импульсных волн и коррекций и других величин. Соотношения эти часто приближены к значениям чисел Фибоначчи, благодаря чему с их помощью можно с определённой точностью предсказывать движения цены. Числа Фибоначчи стали основой для создания большого числа торговых инструментов.

Самым распространённым на рынке инструментом являются уровни Фибоначчи. Они строятся исходя из того, что длина той или иной оцениваемой волны равна ста процентам, а различные числа Фибоначчи — это процентные уровни относительно длинны этой волны. Таким образом, при правильном построении, мы получаем несколько потенциальных уровней коррекции и несколько «целей», к которым стремиться текущий тренд. Это позволит нам установить уровни Stop Loss и Take Profit, определить возможные границы движения цены. Помимо уровней Фибоначчи на форекс существуют и другие инструменты, такие как веер Фибоначчи, расширение Фибоначчи, дуги Фибоначчи, временные зоны и другие. Механизмы применения всех описывать пришлось бы долго.

Если говорить о конкретных торговых сигналах, даваемых инструментом, то они могут быть аналогичными сигналам уровней поддержки и сопротивления. То есть, при подходе к уровню, скажем, снизу, вероятен разворот цены, стоит открывать сделку на продажу, располагая Stop Loss выше уровня. И, наоборот, при подходе сверху. В случае пробоя уровня вероятно сильное движение цены в сторону пробоя, Stop Loss нужно располагать за пробитым уровнем. Цена движется от уровня к уровню, зная это, и имея уровни, можно разметить вероятное движение цены. Но не стоит забывать про влияние других факторов, например, тех же уровней сопротивления и поддержки, которые не всегда совпадают с уровнями Фибоначчи. Используя уровни Фибоначчи в комбинации с другими инструментами, мы повышаем качество прогноза.

Главным преимуществом инструментов Фибоначчи является то, что они относятся к той немногочисленной категории инструментов и индикаторов технического анализа, которые не следуют за ценой, а дают упреждающие сигналы, что позволяет реагировать на них своевременно. При торговле только отстающими инструментами, получая сигнал и ожидая его подтверждение, мы теряем самые драгоценные минуты, когда цена делает основное движение. Именно следование за ценой и неумение предугадать её движение является самой распространённой причиной неудач трейдеров.

Недостатки же инструментов Фибоначчи также очевидны. Их использование в качестве самостоятельных индикаторов даёт слишком неточные и неоднозначные сигналы. Особенностью рынка Форекс является то, что предсказать движение цены со 100% уверенностью нельзя никогда, особенно если опираться только на сигналы упреждающих индикаторов. Панацеей от этого может быть использование инструментов Фибоначчи в комплексе с индикатором, следующим за ценой, сигнал которого будет подтверждающим. Это поможет избежать значительной части ложных сигналов.

Числа Фибоначчи — это лишь одна из базовых теорий. Для успешной торговли и гибкости торговой стратегии необходимо использовать как минимум несколько, так как все они имеют недостатки, а достоинства одних компенсируют недостатки других. Помимо всего прочего, не стоит забывать и про фундаментальный анализ. Каким бы полным и качественным ни был проводимый технический анализ, влияние информации на валютный рынок в современном мире колоссально, поэтому необходимо отслеживать все свежие новости и изменения в мировых экономиках, чтобы своевременно на них реагировать.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Статьи Форекс. Числа Фибоначчи

Как признавал Ральф Эллиот в своей работе «Законы природы», математической основой его теории стала последовательность чисел Фибоначчи, которую открыл Фибоначчи в XIII веке .

В его честь открытую им последовательность стали называть «числами Фибоначчи». Фибоначчи в свое время опубликовал три большие работы, самая знаменитая из которых называется «Liber Abaci». Благодаря этой книге Европа узнала индо-арабскую систему чисел, которая позднее вытеснила традиционные для того времени римские числа. Работы Фибоначчи имели огромное значение для последующего развития математики, физики, астрономии и техники в целом. Но, конечно же, он и не предполагал, что люди применят данные знания, а именно его последовательность чисел Фибоначчи, для анализа рынка Форекс (Forex).

Суть последовательности Фибоначчи

Числовая последовательность Фибоначчи такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… (и так далее до бесконечности). Последовательность Фибоначчи имеет весьма любопытные особенности, не последняя из которых — почти постоянная взаимосвязь между числами. Сумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13 и т.д. Отношение любого числа последовательности к следующему приближается к 0,618 (после первых четырех чисел). Например: 1: 1 = 1; 1: 2 = 0,5; 2: 3 = 0,67; 3: 5 = 0,6; 5: 8 = 0,625; 8: 13 = 0,615; 13: 21 = 0,619 и т.д. Обратите внимание, как значение соотношений колеблется вокруг величины 0,618, причем размах флуктуаций постепенно сужается; а также на величины: 1,00; 0,5; 0,67. Отношение любого числа к предыдущему приблизительно равно 1,618 (величина обратная 0,618).

Например: 13: 8 = 1,625; 21: 13 = 1,615; 34: 21 = 1,619. Чем больше номера чисел, тем более они приближаются к величине 0,618 и 1,618. Отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно — 2,618. Например: 13: 34 = 0,382; 34: 13 = 2,615.

Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициент, но те, которые мы только что привели — самые важные и известные. Как мы уже подчеркивали выше, на самом деле Фибоначчи не является первооткрывателем своей последовательности. Дело в том, что коэффициент 1,618 или 0,618 был известен еще древнегреческим и древнеегипетским математикам, которые называли его «золотым коэффициентом» или «золотым сечением». Его следы мы находим в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и биологии. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи.

Пропорции чисел Фибоначчи дают ориентиры не только возможных уровней отката, но и указывают возможную величину хода в случае продолжения тенденции. Если после хода рынок откатывается, а затем продолжает ход в том же направлении, то в типичном случае величина продолженного хода может составить 1.618. Данные знания помогают в управлении капиталом и рисками на рынке Форекс, а также применяются для построения своей стратегии игры на рынке Форекс, при техническом анализе, но в фундаментальном анализе рынка Форекс данные знания применить не удастся.

Дуги. Веерные и скоростные линии

Один из способов применения чисел Фибоначчи – построение дуг Фибоначчи. Центр для такой дуги выбирается в точке важного потолка или дна. Радиус дуг вычисляется с помощью умножения коэффициентов Фибоначчи на величину предыдущего значительного спада или подъёма цен на Форекс. Выбираемые при этом коэффициенты имеют значения 0.333, 0.382, 0.4, 0.5, 0.6, 0.618, 0.666. В соответствии со своим расположением дуги будут играть роль сопротивления или поддержки.

Для того чтобы получить представление не только об уровнях, но и времени возникновения тех или иных ценовых движений, дуги обычно используют с веерными или скоростными линиями Фибоначчи. Принцип их построения похож на описанный только что. Выбираем точку (или точки) прошлых экстремумов и строим вертикальную линию из вершины второго из них, и горизонтальную – из вершины первого.

Получившийся таким образом вертикальный отрезок делим на соответствующие фибоначчиевским коэффициентам части. После этого рисуем лучи, исходящие из первой точки и проходящие через избранные только что. Если использовать отношения в 1/3 и 2/3, получим скоростные линии, если более строгие 0.382, 0.5, 0.618 – получим веерные линии Фибоначчи. И те и другие будут служить в качестве линий сопротивления или поддержки для ценового тренда.

Пересечения веерных линий и дуг Фибоначчи будут служить сигналами для выявления поворотных точек тренда, причём как по цене, так и по времени.

Что такое Уровни Коррекции Фибоначчи и Как ими пользоваться

Мы должны выразить признательность итальянскому математику Леонардо из Пизы или как еще говорят — Пизанскому (1170–1250). Своим друзьям он был больше известен по прозвищу «Фибоначчи» — сын Боначчи (еще он отзывался на «Биголло», «бездельник»). Прославила его «Книга об абаке», написанная в 1202 г. (Абака — это счетная доска).

Что такое Числа Фибоначчи простыми словами

Если поместить пару кроликов в закрытое пространство, сколько кроликов они смогут произвести за определенное время, учитывая, что производят одного в месяц и вновь родившиеся сами могут становиться родителями в возрасте одного месяца?

Получившаяся бесконечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фибоначчи») выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Вы видите, что числа Фибоначчи последовательно растут. Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Взаимосвязь между этими числами интригует. Во-первых, начиная с числа 5 любое из них примерно в 1,618 раз больше предыдущего. Во-вторых, любое из чисел равно примерно 0,618 следующего.

Уровнями Фибоначчи на Форекс трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность. Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала MetaTrader 4, на котором работает подавляющее большинство трейдеров.

Как пользоваться Уровнями Фибоначчи на Форекс

0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

Трейдеры используют популярные инструменты:

  1. Линии
  2. Дуги
  3. Веерные линии
  4. Временные зоны
  5. Расширение

Большинство основных программ для построения графиков включают уровни коррекции Фибоначчи. В некоторых из наиболее «продвинутых» реализованы «дуги», «веерные линии» и временные периоды. Пока мы остановимся на Линиях.

Вот что вам нужно о них знать:

  1. На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.
  2. Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на графике цен функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 %).
  3. Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.
  4. Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.

Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер. Способов использовать этот числовой ряд в торговле существует множество, в нашем материале будет рассмотрен наиболее универсальный, который поможет получать прибыль на большинстве активов, при умеренной волатильности рынка.

Посмотрите видео — Мастер класс по работе с Фибоначчи на Форекс:

Как строить линии Фибоначчи на графике

Индикаторы входят в число стандартных на МТ4, для его установки необходимо выбрать вкладку «Вставка» — «Фибоначчи» на верхней панели:

Выбираем «Линии» и теперь их нужно растянуть на графике цены. Именно от того, насколько правильно вы это сделаете, зависит то, насколько прибыльной будет ваша работа. Для того, чтобы верно выставить линии коррекции Фибоначчи необходимо:

  • определить тренд, изменившийся на противоположный;
  • открыть индикатор;
  • провести сетку по всей протяженности изменившегося тренда от точки, где он иссяк и начал изменять направление, до точки, где он зародился.

Получившееся поле должно выглядеть следующим образом:

Красная тонкая пунктирная линия отмечает тот тренд, который послужил основой для того чтобы построить уровни Фибоначчи в MT4, желтые горизонтальные линии отмечают как раз уровни поддержки и сопротивления, служащие точками разворота для коррекций и второстепенных трендов, на них подписаны процентные числовые значения.

Многие настаивают на том, что растягивать сетку необходимо исключительно слева направо, но как показывает опыт, особой разницы в этом нет, и если у вас достаточно «набита рука», то свою долю прибыли вы получите в любом случае. На представленном скриншоте уровни коррекции Фибоначчи были растянуты справа налево, и это не мешает выявить рабочие уровни поддержки и сопротивления.

Вот как дальше повел себя график:

Синими кружками были отмечены основные точки, в которых цена отступала для консолидации. Каждый такой кружок мог послужить отметкой для входа в рынок и получения прибыли для трейдера. Этот график показывает движение цены на серебро, таймфрейм графика .

Чтобы правильно выставить последовательность Фибоначчи для интересующего вас актива, необходимо дождаться смены направления движения цены, и наложить сетку, ориентируясь на иссякший тренд.

Многие трейдеры настаивают, что иссякший тренд должен иметь структуру из 5 волн. Такой метод позволяет устранить ложные сигналы, и линии Фибоначчи в этом случае будут работать с еще большей точностью. Вот пример такого подхода:

Цифрами отмечены 5 волн на тренде, который послужил основой для построения ряда Фибоначчи, а кружки показывают сработавшие уровни. Синяя заливка указывает границы тренда, послужившего базой для построений.

Видео о торговле по Фибоначчи

Как работают уровни Фибоначчи и как их использовать в торговле

Рынок Форекс тем и хорош, что здесь нет четких, академических правил для работы. Поэтому, если вы желаете протестировать стратегию, использующую уровни коррекции Фибоначчи, то можете адаптировать ее под свой стиль торговли.

Вот основные пункты, на которых базируется авторская стратегия:

  1. Сетка строится на четырехчасовом графике, за основу берется глобальный тренд, который может формироваться в срок от месяца до полугода.
  2. Для повседневной работы используется часовой график, а один раз выстроенная последовательность Фибоначчи служит так же до шести месяцев.
  3. Средний срок открытого ордера составляет 2-3 дня, но в некоторых случаях может превышать неделю.
  4. Все сделки заключаются в направлении действующего тренда, и противоположном тому, по которому строился числовой ряд.
  5. Прекрасно ряд Фибоначчи отрабатывает на золоте и серебре. Из валютных пар очень хорошо себя показывал GBP/USD, и когда ситуация в Британии стабилизируется, он снова себя покажет.
  6. Не очень хорошо работает эта стратегия с валютой государств, имеющих твердую привязку к нефти, особенно последние два года.

Вам вовсе не обязательно соблюдать эти пункты – каждый человек видит рынок по своему, и главное для успеха — найти ту систему, которая будет соответствовать вашему восприятию и приносить доход. Вполне возможно пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс для скальпинга, но следует учитывать то, что чем меньше таймфрейм графика, тем больше будет ложных сигналов. Поэтому для такой торговли лучше комбинировать эту стратегию с дополнительными индикаторами.

Неплохо показывает себя в этой роли пара стохастических осцилляторов со стандартными настройками 9-3-3 и 21-9-9 или обычная скользящая средняя с периодом 50.

Вот пример такой работы с графиком EUR/USD, таймфрейм 15 минут, что позволяет не отходить от терминала и работать, как и любит подавляющее большинство внутридневных трейдеров. Используется как раз авторский метод, очень простой, но позволяющий получать прибыль.

  • Синими точками отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок, когда уровень цены находится рядом с уровнем из ряда Фибоначчи, и одновременно происходит пересечение графика и скользящей средней (период 50).
  • Красная точка показывает момент, при котором скользящая средняя пересекла график в нужном направлении, но сделку тут открывать было нельзя – уровень из отмеченного ряда уже далеко.

Все сделки заключаются в направлении, противоположном тому тренду, который использовался для построения.

Если тренд, по которому вы строили сетку, был бычьим (на примере он обозначен красной пунктирной линией), то вся последующая работа будет вестись на понижение.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

  • 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
  • 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
  • 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
  • 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
  • 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

Поскольку уровнями коррекции Фибоначчи руководствуются очень многие трейдеры, некоторые случаи поддержки/сопротивления могут оказываться самореализующимися прогнозами. И все же просто поразительно, насколько часто акции, двигающиеся в рамках восходящего тренда, откатываются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем отскакивают от него. Или же, опускаясь во время нисходящего тренда, временно восстанавливаются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем продолжают свое падение.

Некоторые трейдеры используют «фибы» в качестве ориентира для определения уровня стоп-ордера. Например, они располагают свои стопы примерно на четверть пункта (или около того – в зависимости от волатильности цен акций) ниже 61,8 %-ного уровня коррекции Фибоначчи от предыдущего максимума.

Индикаторы – вне зависимости от их популярности – это всего лишь индикаторы. Ориентиры. Пожалуйста, не используйте их в качестве оправдания того, что вы остаетесь в длинной позиции.

Изучите недельный график Google, Inc. (GOOG), чтобы понять, как рассмотренный индикатор используется для определения уровней поддержки и сопротивления.

Недельный график акций Google (GOOG) с уровнями коррекции Фибоначчи.

Вот отличный пример того, как линии Фибоначчи работают в качестве и поддержки, и сопротивления. Уровни коррекции в 38,2, 50 и 61,8 % рассчитаны от точки в нижнем левом квадрате графика и до верхней точки тренда. Видно, как пять недель спустя после этого цикла откат заканчивается на уровне 38,2 %. Отсюда начинается ралли почти на 60 пунктов вверх. (Вау! Даже для любителя «американских горок» Google это много…) В этой точке повторное тестирование предыдущего максимума или 100 %-ная коррекция отката к отметке в 38,2 % формирует новый максимум цен акций Google. Снова возвращаясь к более крупному циклу Фибоначчи, мы видим небольшой отскок на уровне 38,2 %, но реальной поддержки акции не находят до тех пор, пока не начинают тестировать более глубокий уровень в 50 %. Отметьте также, что этот мощный уровень совпадает с 40-недельной скользящей средней или, если мы перейдем к дневному графику, 200-дневной МА (40 недель умножить на 5 дней = 200 дней).

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили индикатор Ишимоку. Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

никогда не пользуйтесь одной торговой стратегией, совмещайте 2-3 простых системы;

  • не переторговывайте, не стремитесь как можно чаще открывать ордера, делайте упор на качество, а не на количество;
  • старайтесь работать на таймфреймах не менее 1Н, пусть это кажется скучным и неприбыльным – успешные инвестиции чаще вызывают зевоту, а не аплодисменты, как говорил Уоррен Баффетт;
  • никогда не забывайте про экономический календарь и время выхода основных новостей торгового дня, чтобы не стать жертвой развернувшегося после публикации тренда;
  • ведите статистику сделок – тщательно записывайте все свои действия на рынке, это поможет собрать данные, в чем вы наиболее успешны, а что необходимо подтянуть;
  • повышайте свой уровень опыта и знаний – любая замеченная книга о межбанковском рынке должна вызывать у вас интерес.
  • Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

    Как пользоваться уровнями Фибоначчи

    Стратегия торговли, основанная на числовом ряде Фибоначчи достаточно проста, чтобы без излишней путаницы на графике совмещать ее с другими индикаторами, но в то же время эффективна и прибыльна.

    Построить сетку на графике терминала, используя числовые уровни средневекового математика, и узнать те уровни поддержки и сопротивления, которые будут появляться – эта задача вполне по силам любому, и ничего сложного тут нет.

    Торгуя по этой системе, не скатывайтесь на маленькие таймфреймы, фильтруйте ложные сигналы с помощью любого дополнительного индикатора и следуйте по тренду. Так вы обязательно достигнете успеха!

    Золотое сечение Фибоначчи в природе

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Уровни Фибоначчи на Форекс

    Закономерности найденные математиком Фибоначчи нашли свое применение в трейдинге и заслуженно занимают почетное место среди инструментов трейдера.

    Инструмент это интереснейший. Давайте с ним разбираться.

    Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи

    Нашел эту последовательность известный итальянский математик Леонардо Пизанский в XIII веке, он обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

    В частности, эта модель, в которой:

    • каждое следующее число является суммой пары предыдущих: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 и далее до бесконечности;
    • если разделить любое число в ряду (кроме самых младших) на предыдущее, получится результат, близкий к 1,618. Это «золотое сечение».

    Золотое сечение и его суть

    В этом месте обычно мне говорят:

    – Ну, хорошо, это круто. Но при чем тут Форекс-трейдинг?

    При том, что «золотое сечение» – не просто результат деления циферок.

    При помощи этой последовательности можно описать многие законы природы – от толщины кругов на панцире мельчайшей улитки до удаленности планет Солнечной системы от светила.

    Та же последовательность применима ко многим законам искусства, архитектуры и т.д., а также к развитию множества объективных процессов.

    Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»

    Вот в части объективных процессов мы и приходим к нашим любимым ценовым графикам.

    К оэффициент «золотого сечения» коррелирует с соотношением движения-отката, т.е. при помощи «золотого сечения» можно выделить, казалось бы, в хаотическом движении цен определенные закономерности и стремления.

    Числа Фибоначчи в трейдинге

    Мы уже говорили про значение 1,618, к которому стремится соотношение следующей цифры в ряду к предыдущей.

    На основании этого коэффициента были рассчитаны другие растущие и убывающие коэффициенты, и они тоже коррелируют со множеством закономерностей.

    Вот так выглядит эта последовательность коэффициентов: 0,236-0,382-0,618-1,618 и т.д.

    В трейдинге все уровни Фибоначчи представляются в процентах, а так же добавляется промежуточный в 50%.

    23.6 38.2 50 61.8 78.6 100 161.8

    Кстати, эти уровни, как и «золотое сечение», могут объяснить многие природные и социальные процессы с точки зрения математики.

    – Серьезно, вы ждете, что мы запомним всю эту историю? – настораживаются трейдеры.

    Это была теоретическая база и информация для пытливых умов.

    Всем остальным достаточно просто помнить последовательность, понимать значение уровней и научиться их использовать в нужный момент с максимальной выгодой для себя.

    Торговля по уровням Фибо

    Еще в те времена, когда биржевая торговля лишь развивалась, трейдеры обнаружили определенные закономерности, которые помогают спрогнозировать будущие колебания цен.

    И оказалось, что уровни Фибоначчи с высокой точностью показывают границы колебания цен.

    Во всяком случае моменты максимальной вероятности разворотов трендов происходят поблизости к этим значениям.

    Самое простое использование метода – это использование ближайших линий как поддержки и сопротивления.

    Так же Фибо можно использовать для определения глубины коррекции.

    Видите длительный восходящий тренд без существенных откатов/консолидаций и уже готовы входить в движение по рынку с риском купить по максимальной стоимости.

    А вот как: на ценовой график накладывается сетка Фибоначчи, и благодаря ей вы рассчитываете место куда цена может совершить откат и отсюда входите в рынок.

    Понимая значения этих чисел, трейдер в состоянии рассчитать глубину коррекций и выбрать лучший момент для входа в рынок, как раз в начале нового импульса.

    Коррекции Фибоначчи

    В процессе движения рынок нередко разворачивается либо отскакивает, и эти движения коррелируют со значениями уровней Фибоначчи.

    Самыми важными значениями в трейдинге считаются: 23.6, 38.2 , 61.8.

    Иногда обращают внимание на 50%, но это самый слабый уровень, поэтому многие трейдеры советуют его игнорировать.

    Считается, что при мощном рыночном движении откат может последовать до 38.2%, если же движение доход до 61,8%, то это почти явный сигнал ценового разворота.

    Уровни в чистом виде не являются безошибочным сигналом к действию. Трейдеры, которые успешно применяют этот метод, непременно опираются и на другие аналитические инструменты.

    Совершаете сделку по тренду, формируется коррекция – используйте свечные модели разворота с опорой на Фибоначчи.

    Отрабатываете контртрендовые сигналы – используйте линии как целевые точки для оптимальной фиксации прибыли.

    Наблюдать за откатами можно на любых таймфремах. Конечно чем выше ТФ тем меньше рыночных «шумов»

    Как правильно построить уровни

    • Определяем тренд ;
    • Наносим на график сетку, совместив 0 с точкой в начале тренда;
    • Тянем сетку до противоположного экстремума;
    • Если максимум или минимум обновлен, сетку перетягиваем, устанавливая по показателям новых величин.

    По клику правой кнопкой можно вызвать контекстное меню и добавить/убрать уровни (например, слабейший 50%), которые теперь отображаться не будут.

    Стратегия по уровням Фибо

    Базовый вариант при восходящем движении: определили тренд, нанесли сетку, дождались отката вниз, вошли в рынок.

    Цена продолжает двигаться – перетягиваем сетку, дожидаемся отката, выходим в рынок.

    При нисходящем движении делаем то же самое, входя в движение на коррекции вверх.

    Так что, с одной стороны, базовая стратегия Фибоначчи достаточно проста. С другой стороны, есть фактор субъективности: если мы будем перетягивать сетку при каждом движении цены, то можем «засидеться» и так ничего и не дождаться.

    Где скачать инструменты Фибоначчи

    Качать ничего не надо, трейдинг по уровням Фибоначчи – стандартный подход многих трейдеров, и почти у всех стандартных платформ эти инструменты входят в число базовых индикаторов.

    В некоторых терминалах они находятся в одной из вкладок меню, в других иконку выносят на панель инструментов.

    В МетаТрейдер (MetaTrader) все инструменты Фибоначчи находится на панели инструментов:

    Все, что описано выше, – базовые идеальные модели.

    На практике несогласованность между свечными моделями и уровнями Фибоначчи возникает относительно часто.

    – Что делать, если возникают несоответствия? – волнуются трейдеры, которые только начали использовать этот инструмент.

    Отвечаю. В этом случае торговать в данный момент не стоит, так как из-за разногласий будут убыточные сделки.

    А вот если наблюдается подтверждение между Фибоначчи и графической свечной моделью, значит, вероятность разворота намного выше.

    Собственно, сами по себе уровни Фибоначчи руководством к действию не являются.

    Они помогают трейдеру выбирать правильный момент и в целом понимать, что происходит сейчас: начинается новый тренд или происходит коррекция к предыдущему.

    Расширение

    – Вовремя войти в рынок – это хорошо, – справедливо отмечают трейдеры, – но и выйти из него тоже нужно своевременно.

    Всё правильно! Поэтому вот еще один интересный инструмент, который также входит в большинство стандартных платформ.

    Он применяется для установки тейк-профитов в торговле по трендам.

    Установить его очень легко – нужно протянуть сетку от начала тренда до первого эксртемума и после к точке коррекции:

    1. точка зарождения тренда;
    2. экстремум до первой коррекции;
    3. момент завершения коррекции.

    Когда закончим, увидим на графике целевые уровни.

    По умолчанию это 161,8, 100 и 61,8.

    Можно добавлять другие значения по вашему усмотрению, некоторые трейдеры ставят еще 200.

    Теперь на графике будут видны области, в которых наиболее вероятна коррекция.

    Зашли в эту ценовую зону – фиксируйте прибыль и следите, как разовьется ситуация дальше, сменится ли тенденция, будут ли новые тренды.

    Временные зоны

    Очень простой инструмент, который наглядно показывает самые вероятные периоды изменения тенденций.

    Чтобы построить временную зону, вам потребуются два экстремума, и первый – непременно разворотный.

    Соединив эти экстремумы, трейдер увидит прогноз, где с наибольшей вероятностью будет либо коррекция либо разворот рынка.

    Еще один полезный и элементарный в построении инструмент.

    Он используется, когда нужно определить канал движения цены.

    Устанавливается на ценовой график путем соединения начальных и пиковых точек тренда.

    Получается канал, через него проводят линию, на которой выставлены значимые уровни Фибоначчи: 38,2, 50 и 61,8%.

    Самодостаточен ли веер Фибоначчи?

    Если бы это было так, то любой начинающий трейдер мог бы стать героем дня.

    Фибоначчи – удобный и простой в использовании графический инструмент, который поможет определить диапазон колебания цены, места коррекции и смены тренда.

    Но все-таки – только инструмент, один из многих, который эффективен в совокупности с другими инструментами трейдера.

    Автоматический индикатор Фибо

    Для использования графических инструментов Фибоначчи нужен наметанный глаз.

    Используя в своей работе инструменты Фибоначчи в течении нескольких месяцев вы будете легко определять правильные точки отсчета.

    В новой версии Форекс индикатора «iМанхэттен» встроена такая функция!

    Советник по уровням Фибоначчи

    Советник натягивает большую сетку Фибоначчи (красные линии) от минимума и максимума свечей на Д1 — количество свечей указывается в параметрах советника.

    Далее между каждым «большим» строится малая сеть Фибо (синие линии)

    Получаем двойную сеть одну вложенную в другую.

    Подведём итог

    Метод Фибоначчи используют трейдеры во всем мире. Кто-то ориентируется на него как на основной инструмент, кто-то – как на один из вспомогательных.

    Знать о нем, понимать его возможности и уметь применять на практике стоит каждому уважающему себя трейдеру.

    Инструменты Фибоначчи позволят лучше понимать, что происходит на рынке, взвешенно оценивать ситуацию и отсеивать многие ложные сигналы, делая свою торговлю гораздо более успешной.

    Что такое линии Фибоначчи?

    Одним из важнейших понятий на рынке Форекс является понятие уровней поддержки и сопротивления. Их правильное видение позволяет корректно определять развитие дальнейшей ценовой тенденции и оптимально планировать торговую стратегию.

    Линии Фибоначчи с уверенностью можно назвать важнейшими графическими уровнями поддержки и сопротивления. Эти величины коррекции и расширения позволяют проводить анализ любого актива, а также прогнозировать дальнейшую динамику его движения.

    Как нанести линии Фибоначчи на график?

    Сама последовательность чисел Фибоначчи стала результатом экспериментов знаменитого итальянского математика Леонардо Пизанского. Она примечательна тем, что каждое число в ней равняется сумме двух предыдущих.

    Последовательность чисел Фибоначчи отлично сочетается с вышеупомянутыми ценовыми линиями коррекции, которая обязательно происходит после «бычьих» или «медвежьих» настроений инвесторов на рынке (в зависимости от характера тенденции). Именно в непосредственной близости к этим линиям располагаются важнейшие уровни поддержки и сопротивления активов. Эту закономерность используют в своих стратегиях многие трейдеры:

    Линии Фибоначчи стали средством технического анализа не случайно. У большинства торговых терминалов они присутствуют в стандартном наборе инструментов. Для добавления данного инструмента на график необходимо нажать на вкладки в следующей последовательности: «Вставка» — «Фибоначчи» — «Линии». Далее при нажатии левой кнопкой мыши линии протягиваются по направлению движения тренда от выбранного места до начала коррекции. На экране торгового терминала появятся уровни предполагаемых разворотов тенденции. Линии Фибоначчи наносятся лишь на четко выраженный тренд (в данном случае «медвежий»):

    Как пользоваться линиями Фибоначчи?

    На рисунке четырехчасового графика валютной пары EURUSD отчетливо видно, как данный инструмент безошибочно определил коррекционные развороты цены по отношению к основному движению тенденции. В этом примере видно, что сопротивлением были уровни: 61.8%, 38.2% и 23.6%. Поддержкой оказался нулевой уровень.

    Если тренд сменил свое направление, превратившись из «медвежьего» в «бычий», то линии Фибоначчи следует протягивать в сторону его восходящего движения до ближайшей коррекции:

    На графике видно, данный инструмент отработал корректно, практически безошибочно, определив важные уровни. Последний из них 161.8% был весьма точно спрогнозирован. Стремительный завершающий «бычий» рывок остановился именно на этой линии. Анализируя ситуацию на рынке, можно открыть ордер на продажу, выставив страховочный Stop Loss на 250–300 пунктов выше уровня 100%. Закрывать позицию следует, когда цена достигла уровня 61.8%, затем сразу же войти в рынок, открыв ордер на покупку. В этом случае Stop Loss можно выставить чуть ниже линии 50%, целью будет уровень 161.8%. Прибыль составила 2 700 пунктов, а это весьма приличный профит.

    Опытные трейдеры советуют: с целью более надежного трейдинга необходимо дополнительно использовать еще один индикатор для подтверждения полученных сигналов на вход в рынок.

    Как настроить сетку линий Фибоначчи?

    Очень часто при трейдинге по одной торговой системе возникает необходимость в более точной настройке линий Фибоначчи, поэтому у трейдеров всегда есть возможность убрать лишние (по их мнению) линии или добавить дополнительные:

    Для удаления лишней линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо выбрать пункт «Ненужный уровень», после чего нажать на кнопку «Удалить»:

    Для добавления дополнительной линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо нажать на кнопку «Добавить», введя желаемый параметр.

    В обоих случаях все изменения подтверждаются нажатием кнопки «OK».

    Линии Фибоначчи предоставляют прекрасную возможность для трендовой и контртрендовой торговли на Форекс.

    Числа и уровни Фибоначчи на рынке Форекс

    Технический анализ. Серия статей

    Читайте в сегодняшней статье:

    Темой сегодняшней статьи являются уровни Фибоначчи. Мы рассмотрим, что они собой представляют, как происходит построение уровней Фибоначчи, и почему они дают нам хорошие сигналы об окончании коррекции или трендового движения.

    Что такое уровни Фибоначчи

    Благодаря хорошей наглядности инструменты Фибоначчи и его числа пользуются широкой популярностью среди трейдеров, применяющих технический анализ для прогнозирования движения цен на финансовых рынках.

    В основе этого метода технического анализа лежит ряд суммирования Фибоначчи, который был открыт средневековым математиком Леонардо Пизанским.

    Он был более известным под прозвищем Фибоначчи, полученным от словосочетания слов «filius Bonacci», напечатанных на обложке одного из его основных трудов – «Книга абака».

    Исследования позволили ученому выявить математическую зависимость некоторых чисел – их стали называть «числа Фибоначчи».

    Суть в том, что цифры Фибоначчи, входящие в ряд его суммирования, получаются путем сложения двух предыдущих чисел и обладают интересными особенностями.

    Если любое значение, входящее в последовательность чисел Фибоначчи, разделить на предшествующее ему (например, 34:21), результатом будет величина, близкая к иррациональному значению 1,618.

    Для примера возьмем из ряда Фибоначчи такое число, как 89, и разделим его на предшествующее ему число Фибоначчи 54. В результате у нас получится приблизительное значение 1,6182.

    Полученный результат немного отличается от ожидаемого значения, но каждый раз он будет приближаться к 1,618, проявляя таким образом затухающие волны, что очень похоже на поведение хаотичной рыночной цены.

    Уже средневековые ученые заметили, что пропорция, полученная из ряда Фибоначчи, ярко обнаруживает себя в любых природных, научных и общественных явлениях. Поэтому она получила название «Золотого сечения» или «Божественной пропорции».

    Золотое сечение Фибоначчи проявляет себя и в стихийном поведении различных финансовых рынков. Поэтому ряд Фибоначчи широко используется в методах технического анализа при прогнозировании движения цен.

    Как торговать на основе ряда Фибоначчи

    Самым известным инструментом, работающим по принципу Фибоначчи и золотого сечения, стали уровни коррекции Фибоначчи на Форекс. Они устанавливаются на значимых максимумах и минимумах ценовых колебаний выбранного инструмента.

    Этими максимумами и минимумами являются легко определяемые начало и конец тренда.

    Так как сигнал о развороте текущей рыночной тенденции уже виден, то уровни Фибоначчи позволяют найти глубину начавшейся коррекции и определить ценовой уровень. Именно от него может произойти отскок и разворот рынка в сторону предыдущей тенденции.

    Как правильно строить линию Фибоначчи

    Линии Фибоначчи строят снизу вверх для восходящего движения и сверху вниз для нисходящего. Это очень важное условие, так как если их построить наоборот, то совпадет только уровень 50 %, а уровни 23,6 % и 38,2 % сместятся.

    При неправильном построении уровню 38,2 % будет соответствовать линия Фибоначчи 61,8 % и наоборот, а нужный первый коррекционный уровень 23,6 % вообще пропадет.

    Растянув сетку Фибоначчи на бычью тенденцию, мы получим четыре уровня поддержки (23,6 %, 38,2 %, 50 % и 61,8 %), от которых цена может отбиваться и продолжать восходящее движение.

    В этом случае при торговле по уровням Фибоначчи действия трейдера состоят в следующем: при проторговке возле этих уровней он покупает у каждого уровня поддержки, выставляя стоп-лосс немного ниже за этим уровнем.

    Растянув сетку Фибоначчи на медвежью тенденцию, мы получим четыре уровня сопротивления (23,6 %, 38,2 %, 50 % и 61,8 %), от которых цена может отбиться и продолжить медвежий тренд.

    На медвежьем рынке торговля по уровням Фибоначчи ведется аналогичным образом: сделки на продажу открываются при проторговке возле каждого уровня сопротивления с выставлением стоп-лоссов немного выше этого уровня.

    Таким образом, использование сетки Фибоначчи позволяет получать длинные цели в виде расстояния между уровнями и очень короткие стоп-лоссы, что полностью соответствует общим принципам риск-менеджмента.

    Кроме уровней коррекции сетка Фибоначчи позволяет строить уровни расширения Фибоначчи. Они указывают, к каким уровням может двигаться цена после окончания коррекции и возобновления текущего тренда.

    Для этого уровни Фибоначчи натягиваются на график противоположным образом. Наиболее часто при прогнозировании будущего трендового движения используются уровни 161,8 % и 261,8 %.

    С помощью уровней расширения мы определяем цель ожидаемого движения, которое может произойти после прорыва ценового максимума или минимума, от которого была построена сетка Фибоначчи.

    Такие движения происходят когда цена, разворачиваясь от уровня коррекции Фибоначчи, имеет достаточный импульс для прорыва уровня, от которого строилась сетка.

    В этом случае полученный уровень расширения Фибоначчи покажет ориентировочную цель, которою может достичь цена после продолжения трендового движения.

    Использование уровней Фибоначчи с другими методами

    Наиболее целесообразно использовать уровни коррекции и последовательность Фибоначчи в сочетании с другими методами и инструментами технического анализа. Они сигнализируют о развороте тренда или окончании коррекции.

    Этими инструментами могут быть:

    • уровни поддержки и сопротивления;
    • графические модели;
    • паттерны японских свечей;
    • сигналы индикаторов.

    Кроме наиболее популярного инструмента уровней Фибоначчи, показывающего уровни коррекции цены, существуют и другие инструменты технического анализа, основанные на математическом ряде суммирования Фибоначчи.

    Этими инструментами являются веер, дуги и уровни расширения Фибоначчи, которые также помогают определять на графиках уровни поддержки и сопротивления.

    Все инструменты вместе с индикаторами Фибоначчи включены в набор для технического анализа в торговом терминале Meta Trade 4, и трейдеры легко могут их использовать в своей работе.

    Вывод

    В этой статье мы познакомились с коррекционными уровнями и числами Фибоначчи, золотым сечением, узнали, как они строятся, какие сигналы дают.

    Узнали, как использовать индикатор Фибоначчи и как с помощью этих уровней можно прогнозировать будущие ценовые движения.

    Математик Фибоначчи открыл последовательность в ряде определенных чисел, и теперь эта закономерность широко используется трейдерами в техническом анализе.

    Числа Фибоначчи. История возникновения

    Всё началось в 12 веке в средневековой Италии, когда отец Леонардо (купец) решил приобщить сына к своему ремеслу и стал его брать с собой в путешествия. Именно это событие и стало отправной точкой для раскрытия потенциала будущей легенды, поскольку в Алжире молодой человек стал получать образование у арабских учителей (на тот момент в Европе знания были доступны лишь лицам дворянского сословия и знатным семействам).

    Со временем, когда Леонардо познал основные нюансы точных наук, он стал интересоваться трудами древнегреческих и египетских математиков, в которых и увидел некоторые интересные закономерности.

    Например, сумма двух соседних чисел последовательности дает значение следующего за ними (например, 1+1=2; 2+3=5 и т.д.), что подтверждает существование постоянных соотношений.

    Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.

    Есть еще одна закономерность — если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382.

    В случае если взять третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно равно 0.236.

    Чем более отдаленны два числа друг от друга, тем большим получается отношение между ними.

    Дело в том, что число 1,618 было известно задолго до рождения Леонардо Пизанского и называлось оно ФИ. В литературе данная пропорция также известна под термином «золотое сечение», которое в будущем вдоль и поперёк изучил знаменитый тёзка Фибоначчи Леонардо да Винчи.

    В настоящее время в популярной литературе по финансовым рынкам часто встречается путаница, так как некоторые авторы считают Фибоначчи первооткрывателем этой «божественной пропорции». На самом же деле, данный коэффициент назван в честь древнегреческого архитектора Фидия, который его активно использовал при строительстве сооружений.

    Но это ещё не все загадки, судя по всему, сам Фидий лишь позаимствовал знания из более древних источников. Данная гипотеза напрашивается сама собой, поскольку аналогичные пропорции встречаются в египетских пирамидах на плато Гизы, которые были построены задолго до появления греческой «научной» мысли.

    ///////////////
    Читайте о линиях Фибоначчи.
    ///////////////

    Анализ рынка при помощи чисел Фибоначчи

    Из предыдущего раздела мы узнали, что числа Фибоначчи или последовательность Фибоначчи — это числовая последовательность, обладающая рядом свойств.

    Она начинается так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…

    На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов.

    На практике Вы поймете, что ни один тренд не может длиться вечно и рано или поздно наступит коррекция (или откат).

    Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекции, а так же сильные уровни сопротивления и поддержки.

    Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38.2%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа: уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи. Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе.

    ///////////////
    Советую почитать статью о торговле по Фибоначчи.
    ///////////////

    Стратегия торговли. Используем Фибоначчи на Форексе

    Сейчас Фибоначчи является достаточно популярным техническим инструментом на валютном рынке Форекс. Его популярность возросла после того, как трейдеры провели ряд экспериментов с его тайной математикой и обнаружили достаточно много достоинств этого метода.

    Один из интересных способов применения линий Фибоначчи состоит в том, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления и посмотреть, согласуются ли они с линиями Фибоначчи. Если линии Фибоначчи уже являются поддержкой или сопротивлением, и вы комбинируете их с другими ценовыми областями, которые наблюдают много других трейдеров, то вероятность отскока цены от этих областей гораздо выше.

    Существует куча торговых стратегий на основе уровней Фибоначчи. Рассмотрим более подробно одну из них:

    Стратегия форекс «На прорыве».

    ///////////////
    Вам может быть интересно почитать об уровнях Фибоначчи.
    ///////////////

    Заключение сделки на покупку

    Заключение сделки на покупку от уровня поддержки в зоне между предпоследним пиком цены и первыми Fibo-уровнем последнего завершенного рыночного движения на рынке вниз.

    На растущем валютном рынке мы часто видим движение цен вверх, которые развиваются зигзагообразно. Обычно, в первой третьей части тренда, как только он уже обозначился и быки на рынке перешли к наступлению, медведи (желающие продать) все еще обладают большой силой, поэтому у них очень часто получается после каждого всплеска цены наверх понизить цены настолько, что они при этом опускаются до уровня предпоследнего пика на рынке.

    В результате — иногда падение цен прекращается, после чего нужен новый всплеск, который выталкивает цены выше. Однако рынок – это совершенно не то место, где все размеченные уровни стоят и будут стоять на своих местах, и именно поэтому на уровне последней вершины, цены могут вовсе и не найти поддержки, опустившись при этом еще ниже. Если тренд на рынке достаточно сильный, то глубина снижения цен очень редко превышает 23%-ный уровень Фибоначчи, а еще реже – 38%-ный уровень Фибоначчи от последнего, полностью завершенного движения цен вниз.

    Вот именно данная зона, которая ограничена предпоследней вершиной на графике и 38%-ным уровнем Фибоначчи последнего завершенного движения цены вниз, является более благоприятным местом для совершения сделки на покупку. На рисунке показан поиск точки для совершения сделки на покупку.

    Заключение сделки на покупку в ценовом диапазоне между вершиной 1 и уровнем 23.6% по Фибоначчи от движения 1-2 – наиболее удачный момент для желающих встать в длинную торговую позицию. Следует обратить внимание, что уровень Фибоначчи 38.6% — уровень движения цены 1-3 от вершины 1, он совпадает с 23.6%-ным уровнем Фибоначчи 1-2 от вершины 1. Отрезок 1-2 либо 1-3, которые относительно похожи, определяется в виде последнего завершенного движения цены вниз. Движение к точке 4 – завершенное движение цены наверх, а от точки 4 в направлении стрелки – незавершенное движение цены вниз, которое остается таковым до момента разворота.

    ///////////////
    Также читайте статью Веер Фибоначчи.
    ///////////////

    Заключение сделки на продажу

    Заключение сделки на продажу от сопротивления в зоне между предпоследним основанием и первыми Fibo-уровнем завершенного рыночного движения цены вверх.

    Аналогично случаю с точками 1 и 2, точка 4 – зеркальное отображение точки 3, предназначена для того, чтобы заключить сделку на продажу при корректировочном возврате цен на рынке наверх. На валютном рынке, который собрался идти вниз, прорывы иногда определяются в момент прорыва уровней, которые были достигнуты в предшествовавших ценовых минимумах.

    Очень часто, в основном на ранних стадиях формирования тренда вниз, восстановление на рынке возвращает цены до уровня пробития поддержки с возможными дальнейшими проколами выше. Тут – как раз и есть то место, где нужно заключать сделку на продажу. Найти зону сопротивления поточнее помогут Fibo-уровни, среди которых лучше всех работает уровень Фибоначчи 38%. Но иногда достаточно хорошим бывает и уровень на 23.6% по Фибоначчи, который свидетельствует об явно выраженной слабости рынка и его желании идти вниз.

    На рисунке ниже вы увидите, как можно применить выше изложенные правила к торговле: уровень А был определен по ценовому основанию точки 1; уровень В – по уровню 23.6% по Фибоначчи отрезка 1-2; уровень С – по уровня 38.6% по Фибоначчи отрезка 1-2.

    Продажа в ценовой области, которая была определенна между основанием 1 и уровнем 38% по Фибоначчи движения 1-2 – лучшее место для заключения короткой торговой позиции. Отрезок 1-2 был определен как последнее завершенное движение цены вверх. Движение к точке 3 – завершенное движение цены вниз, а от точки на графике 3 в направлении стрелки – незавершенное движение цены вверх, которое длится до момента нового разворота цены на графике.

    Итоги

    Числа Фибоначчи сочетаются на рынках после роста с уровнями коррекции цен активов. Также они могут предсказывать, какой будет цена, после коррекции. Именно поэтому их используют для того, чтобы найти место остановки движения цены и уровни коррекции тренда.

    Тем самым с их помощью инвестор может определить:

    — предполагаемые цели коррекции;
    — предполагаемое продолжение тренда;
    — уровни поддержки;
    — уровни сопротивления.

    Закупаться можно, когда цена доходит до уровня Фибо и вполне возможен отскок. А если больше никаких сигналов, кроме того, что цена дошла до уровня коррекции, ничего делать не надо.
    Важно помнить, что использовать числа Фибоначчи следует совместно с другими стратегиями или инструментам.

    Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

    Применение золотых чисел Фибоначчи на рынке Форекс

    Людям, интересующимся математикой, строительством и финансовыми рынками, достаточно часто приходится слышать про золотые числа Фибоначчи. Если для представителей первых двух групп существует специальная литература, написанная на сложном профессиональном языке, то трейдерам приходится собирать информацию по крупицам. Сегодняшний обзор я решил посвятить теме золотого сечения и наработкам Леонардо Пизанского.

    Несмотря на то, что последовательность фибо-чисел стала широко использоваться лишь в 12 веке, главная закономерность, лежащая в их основе, была известна ещё древним египтянам, знания которых, судя по всему, позже систематизировал Евклид.

    Закон, о котором идёт речь, в литературе называется «Золотое сечение» и описывается следующей формулой:

    Если перевести данное выражение с языка математики, то его можно описать следующим образом – это соотношение двух величин, равное отношению суммарного их значения к большему показателю.

    Именно эта величина и проявилась в последовательности золотых чисел Фибоначчи, каждое из которых равно сумме двух предыдущих. Оказалось, что если в рамках данного ряда член с номером N разделить на переменную (N-1), пропорция между ними будет стремиться к 1,618.

    Я не зря отметил именно про «стремление» пропорции к эталону, так как чем больше становятся золотые числа Фибоначчи, тем ближе их соотношение будет к Фи, которое, к слову, также является округлённой величиной (т.е. имеет бесконечно много цифр после десятичной запятой).

    Почему золотые числа Фибоначчи так популярны?

    Выше я уже отмечал, что Леонардо Пизанский лишь развил мысль своих предшественников, а началось всё с пирамиды Хеопса (хотя нельзя исключать вероятность того, что знания были получены из ещё более древних источников), одна из ключевых пропорций которой соответствует золотому сечению:

    Скептики утверждают, что египтяне просто знали пропорции семиугольника, на базе которого и подбирали параметры сооружений. Возможно, так оно и было, но аналогичную закономерность удалось выявить в биологии, в частности, Архимед заметил данное соотношение в спиралевидной раковине:

    Сам Фибоначчи описал интересную закономерность в росте популяции кроликов, численность которой сегодня равна количеству животных месяц назад, умноженному на 1,618 (разумеется, если исключается фактор болезней и прочих потерь).

    Наши современники подтверждают наработки отцов-основателей многих наук, более того, золотое сечение помогает учёным описывать строение галактик и планетарных систем, а некоторые социологи начинают его использовать для прогнозирования различных катаклизмов, обусловленных массовой истерией (войн, беспорядков, революций и т.д).

    Применение золотых чисел Фибоначчи на Форекс

    Получается интересная ситуация – одна закономерность используется в совершенно разных областях, практически не связанных между собой, а это значит, что она является универсальной.

    Разумеется, с появлением финансовых рынков математики и статисты (которых достаточно много среди трейдеров) попробовали при помощи золотых чисел Фибоначчи строить уровни поддержки и сопротивления. Логично, ведь если поведение социума подчиняется божественной пропорции, разумно предположить, что и в действиях участников рынка также будет прослеживаться данная закономерность.

    Как мы уже знаем, эксперимент оказался удачным, и сегодня золотые числа Фибоначчи на Форекс используются для построения сеток, расширений, вееров, каналов и временных зон. В частности, при помощи первого инструмента можно найти сильные уровни, на которых следует ждать завершения коррекции, сформированной по отношению к последнему импульсу.

    Самыми сильными уровнями считаются 38,2%, 50% и 61,8%, поэтому если цена от них отбивается, разумно открывать позицию в направлении прежнего тренда. В случае, если котировка ещё не коснулась хотя бы минимальной планки, работать на рынке пока что опасно.

    «Расширение» также построено на золотых числах Фибоначчи, но в отличие от классической сетки оно используется для построения проекций, т.е. предполагаемых целевых уровней движения:

    Веер Фибоначчи внешне напоминает пучок световых лучей и строится по аналогии с сеткой, т.е. от первой точки импульса до последнего экстремума:

    Отличие веера от сетки состоит в том, что золотые числа Фибоначчи в данном случае используются для расчёта пропорций углов между линиями.

    Канал Фибоначчи размечается точно так же, как и классический равноудалённый канал (т.е. по четырём экстремумам), но в отличие от последнего он проецирует ещё несколько уровней, которые можно рассматривать в качестве потенциальных целей движения на случай пробоя основной разметки:

    И последний популярный инструмент, алгоритм расчёта которого использует золотые числа Фибоначчи, называется «временные зоны».

    Нетрудно догадаться, что они предназначены для прогнозирования точек начала и завершения импульсов, без привязки к конкретным целям и уровням.

    Как правило, в инструкциях к торговым стратегиям авторы прописывают, какие фибо-уровни и коэффициенты следует использовать, но если в рамках одной системы применяются все перечисленные инструменты, самые лучшие сигналы получаются в точках пересечения сетки, веера и временных зон.

    Как пользоваться уровнями Фибоначчи

    Известный итальянский математик Leonardo Bonacci (Фибоначчи) в эпоху Возрождения пытался исследовать последовательность чисел. Он хотел отследить элементы числовой последовательности, где каждое следующее число должно быть равно сумме двух предыдущих чисел.

    Последовательность чисел Фибоначчи стала хорошо известной в древней Индии, где её применяли в метрических науках ещё до того, как она стала известна в Европе. Леонардо Пизанский (Leonardo Bonacci) проводил свои исследования на идеализированной популяции кроликов.

    Как рассчитываются уровни Фибоначчи?

    Последовательность чисел Фибоначчи очень хорошо сочетается с уровнями коррекции цен активов на рынках после роста, а также может предсказать возможное движение цены после коррекций.

    Ценовые уровни Фибоначчи используются для того, чтобы определить место «перерыва» движения цены и уровни коррекции трендового движения.

    Обычно расширенный набор чисел обозначается так:

    F2 = 23.6%, F3 =38.2%, F5 =61.8%

    Обозначения, типа F1, F2, F3, F5 показывают, что соответствующие числа Фибоначчи сходятся со значениями 2/8, 3/8, 5/8 и т. п. Показательно, что нумерация совпадает с дробным числителем n/8. Эти числа (0.500 и 1.000) не принадлежат к уровням Фибоначчи, но их очень удобно использовать на практике. Благодаря этому большинство программ технического анализа знают и используют расчёт уровней Фибо.

    Видео: Уровни Фибоначчи на форекс: Коррекции и Расширения

    Уровнями Fibonacci’ Retracements (уровни коррекции Фибоначчи) называют первые числа F2, F3, F5, F6 в последовательной цепочке Fk. Набор чисел Fk считается основным элементом в прогнозировании уровней возвратных движения и уровней достижения новых максимумов и минимумов.

    Наибольшее значение уровней Фибоначчи в трейдинге имеют F3=38.2% и F5=61.8%. Их часто называют также уровнями первой и второй коррекции соответственно (38%-ная и 62%-ная коррекции). Данные уровни находятся на равноудалённом расстоянии от середины (уровня 50%).

    Правила построения уровней?

    Чтобы быстро оценить ситуацию на рынке, нужно правильно построить сетку Фибоначчи. Она наносится на график достаточно легко. Для этого нужно на ценовом графике определить две опорные точки (экстремумы), которые будут уровнями 0 и 100. Поиск экстремумов – это залог правильного построения сетки и дальнейшей прибыльной торговли.

    Первая точка (0.00) будет располагаться на максимуме ценового графика, взятого за определённый период N. Вторая точка (100) будет располагаться на минимуме ценового графика, взятого за это же период N.

    Эти точки зачастую совпадают с уровнями сопротивления и поддержки на графике.

    ВАЖНО: Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.

    ПРИМЕР: Если цена торгового инструмента движется вверх, то сетку Фибоначчи следует раскладывать по предшествующему нисходящему движению. Если же цена, наоборот, двигается вниз, то уровни Фибоначчи нужно раскладывать по предыдущему восходящему тренду.

    Значимые уровни между конечными линиями (100 и 0.00) – это уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4%. Они, как правило, служат линиями разворота цены, или, как минимум, небольшой остановки. Эти уровни также можно считать коррекционными, так как очень часто в трене цена делает на них остановку, или откатывается к ним.

    Видео: Практика. Торговая стратегия — Линии Фибоначчи

    Уровни Фибоначчи являются симметричными. К примеру, уровень 76,4% симметричен уровню 23,6%, уровень 38,2% симметричен 61,8%. Если даже растягивать сетку Фибо вверх ногами, то уровни всё равно будут совпадать.

    Дополнительные линии Фибоначчи, так называемые расширения Фибоначчи, располагаются за пределами отметок 100 и 0.00. Это уровни 138.2%, 161,8%, 200%, 261,8% и т. п. С их помощью трейдер может при наличии дополнительных сигналов выявлять точки остановки цены, когда она выходит на пределы имеющейся сетки Фибоначчи.

    Если растягивать несколько сеток Фибоначчи по разным ТФ, то можно заметить, что некоторые уровни будут совпадать. Это говорит о том, что это очень важный и сильный уровень для исследуемого валютного инструмента. Зоны совпадения таких уровней называются «зонами скопления Фибоначчи«. При анализе графика им отдается большее предпочтение, нежели другим факторам.

    ПРИМЕР: Сетка Фибо была растянута на валютной паре EUR/USD на 4-часов тайм-фрейме.

    + добавлена Фибо-сетка на ТФ Daily.

    Как видно уровни 100.00%, 161.8% и 261.8% на 4-часовом ТФ совпали с уровнями соответственно 23.6%, 38.2% и 61.8% на ТФ Daily.

    Наиболее значимым уровнем стал 23.6% на ТФ Daily (100.00% на 4-часовом ТФ), от которого цена EUR/USD чётко отбилась и продолжила своё нисходящее движение.

    ВАЖНО: Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ.

    Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.

    Как добавить индикатор на ценовой график?

    Чтобы добавить сетку Фибоначчи на график цены, нужно нажать в главном меню пункт «Вставка», далее «Фибоначчи», далее «Линии».

    Чтобы вставить индикатор в нужное место, нужно навести туда курсор мыши, нажать левую кнопки мыши, и, удерживая её, передвигаться по графику до правильного определения экстремумов на графике.

    Как настроить параметры уровней Фибоначчи?

    Для того чтобы настроить индикатор, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте графика, выбрать пункт «Список объектов», выбрать из списка «Fibo» и нажать «Свойства».

    Окно настроек индикатора Fibo выглядит следующим образом:

    После расположения уровней Фибоначчи, многие не знают, как убрать их с графика. Сделать это тоже очень легко: нужно нажать в любом месте графика правой кнопкой мыши, снова выбрать пункт «Список объектов», обозначить пункт «Fibo» и нажать на кнопку «Удалить». После этого сетка должна исчезнуть.

    Как установить уровни Фибоначчи на торговую платформу QUIK?

    Для работы с индикаторами в QUIK имеется специальная панель инструментов . Если в терминале её нет, можно в контекстном меню на панели инструментов установить её через пункт «График».

    Чтобы наложить линии Фибоначчи на график, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов и потянуть линию по графику. В результате появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид индикатора и его параметры.

    Торговля по уровням Фибоначчи

    Метод применения трейдером сетки Фибоначчи позволяет произвести точный анализ движения цены валютного инструмента.

    Во-первых, трейдер с помощью данных уровней сможет быстро определить уровни сопротивления и поддержки на графике.

    Во-вторых, трейдер с большой долей вероятности сможет определить точки и глубину коррекции трендового движения, которое присутствует на рынке.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Как правило, цена всегда следует правилам этих уровней, отталкиваясь от них или задерживаясь рядом с ними. Когда цена близко подходит к одному из таких уровней, то весьма вероятно, что она сможет развернуться от него. Тем более что ни одно трендовое движение не обходится без коррекций. Уровни коррекций на Фибо-сетке почти всегда отрабатываются ценой.

    Уровни индикатора показывают взаимоотношение между трендовым движением и коррекциями этого движения. Коррекция может происходить до уровней 38%, 50% и 62%, обозначая тем самым первичные уровни коррекции.

    Кроме того, уровни Фибоначчи – это точки выхода из сделок. Когда графические ценовые движения совпадают с уровнями Фибоначчи, это может служить трейдеру основой для открытия и закрытия торговый позиции после пробоя/отскока от данных уровней.

    Эти уровни на рынке Forex многими трейдерами также используются для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.

    Уровень Stop Loss, как правило, размещается за линией Фибоначчи, так как цена часто задевает его (иногда даже пробивает сильным импульсным движением). Уровень Take Profit ставится, наоборот, перед линией Фибоначчи, так как цена бывает несколько пунктов не дотягивает до линии, разворачиваясь в обратном направлении.

    Ряд торговых стратегий и советников на Форекс опирается именно на взаимодействии с Фибо-сеткой.

    ВАЖНО: Начинающим трейдерам важно знать, что сетка Фибоначчи не является базовым инструментом, на основании которого обязательно должны быть построены рыночные движения. Бывают моменты, когда эти уровни не соблюдаются ценой и не подтверждаются. Оптимально применять их можно только в комплексе с другими техническими индикаторами.

    Видео: Уровни Фибоначчи, ч.1 — Фибокоррекции

    Стратегия на Форекс по уровням Фибоначчи

    Одной из прибыльных мультивалютных стратегий с использованием Фибо-сетки считается стратегия «H4 Fibonacci Method». Торговля по данной стратегии ведётся на ТФ 4 часа, применяется сетка Фибоначчи, индикатор RSI и две Скользящие Средние.

    Условия для торговли:

    1. На дневном графике разместить график RSI с числом (периодом) 14, применить к Close, и добавить дополнительный уровень 50.
    2. Добавить к 4-часовому графику две скользящие средние SMA (150) и ЕМА (100) с красным и зелёным цветом соответственно.
    3. Уровни Фибоначчи растянуть по 2 ближайшим экстремумам, расстояние между которыми не должно быть меньше 100 пунктов, параметрами выбрать 0,382, 0,618, 0,236 и 0,764.

    Условия для покупок:

    • можно открывать ордер Buy, если на дневном графике обнаружено закрытие выше 50 уровня. После этого можно торговать только в восходящем направлении;
    • можно открывать ордер Buy, если ЕМА пересекла SMA снизу вверх;

    когда цена попадает в диапазон между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться момента, в котором цена после выхода из этого канала первой своей свечой обязательно закроется выше уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

    Условия для продаж:

    • можно открывать ордер Sell, если на дневном графике обнаружено закрытие ниже 50 уровня. После этого можно торговать только в нисходящем направлении;
    • можно открывать ордер Sell, если ЕМА пересекла SMA сверху вниз;

    когда цена заходит в коридор между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться, чтобы цена после выхода из данной зоны своей первой свечой обязательно закрылась ниже уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

    Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.

    Уровни Фибоначчи

    Как Вы уже знаете, уровни поддержки и сопротивления – это один из самых важных инструментов в арсенале любого трейдера.

    В XIII веке Леонардо Фибоначчи, известный итальянский математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

    Как же она образуется?

    На самом деле все очень просто. Каждое последующее число в этой последовательности является суммой двух предыдущих. Приведем пример:

    1+1=2
    2+1=3
    3+2=5 и так далее.

    Далее Фибоначчи обнаружил, что если взять два соседних числа из этой последовательности и высчитать соотношение меньшего числа к большему, то в итоге получится 0.618.

    Давайте проверим:
    34/55 = 0.618
    55/89 = 0.618
    89/144 = 0.618.

    Есть еще одна закономерность — если любой член ряда последовательности Фибоначчи разделить не на следующее число, а на число через один, то получится соотношение, приближенное к 0.382.

    В случае если взять третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно равно 0.236.

    На основе этих зависимостей были созданы уровни Фибоначчи, с помощью которых можно проводить анализ и прогнозировать динамику различных финансовых инструментов.

    На практике Вы поймете, что ни один тренд не может длиться вечно и рано или поздно наступит коррекция (или откат).

    Уровни Фибоначчи позволяют трейдеру определить возможные цели коррекции, а так же сильные уровни сопротивления и поддержки.

    Давайте рассмотрим, как это выглядит на практике.

    По австралийскому доллару на часовом графике мы видим ярко выраженный восходящий тренд, но курс валюты встретил сильное сопротивление возле уровня 0.7800, после чего началась коррекция.

    Соответственно первая цель коррекции – это 61.8% уровень Фибоначчи, который в свою очередь является сильным уровнем поддержки. В случае если бы курс валюты пробил этот уровень, то логично было бы предположить, что коррекция продолжится и ее следующей целью станет 50% уровень Фибоначчи. Но как видим, курс валюты отбился от 61.8% уровня Фибоначчи, после чего направился на повторное тестирование 100% уровня Фибоначчи (сильный уровень сопротивления).

    Подчеркнем, что ключевыми уровнями принято считать 38.2%, 50% и 61.8% уровни Фибоначчи. Эти уровни оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.

    С помощью уровней Фибоначчи можно определить не только возможные цели коррекции, но и возможные цели в случае продолжения тренда – это 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.

    Определение уровней сопротивления, поддержки и целей по уровням Фибоначчи

    В случае с евродолларом после коррекции к 61.8% уровню Фибоначчи, курс валюты продолжил расти и пробил 100% уровень Фибоначчи, который автоматически стал уровнем поддержки. Соответственно следующей целью восходящего тренда стал 161.8% уровень Фибоначчи.

    Когда курс валюты достиг этого уровня, можно было наблюдать очередную коррекцию, после завершения которой и пробоя 161.8% уровня Фибоначчи, курс валюты направился ко второй цели — 261.8% уровню.

    Итак, подведем итог. С помощью уровней Фибоначчи, трейдер может определить:

    • — возможные цели коррекции
    • — возможные цели продолжения тренда
    • — сильные уровни поддержки
    • — сильные уровни сопротивления.

    Применение наработок Фибоначчи на валютном рынке Форекс

    Леонардо Пизанский, более известный сегодня, как Фибоначчи, рос в обеспеченной семье. Его отец, занимающийся торговлей, смог оплатить обучение сына у арабских математиков. Псевдоним Фибоначчи появился уже гораздо позже, а получил популярность и вовсе после смерти великого математика.

    Пожалуй, про последовательность чисел Фибоначчи знают даже дети, а вокруг Золотого Сечения до сих пор ходят разговоры мистического характера. На валютном рынке Форекс работы Фибоначчи так же оказались востребованы.

    На валютном рынке в качестве основы знаменитая пропорция Фибоначчи 1,618 используется сразу в нескольких торговых инструментах. Достаточно вспомнить целый подраздел в MetaTrader 4, который так и называется «Фибоначчи»:

    Кроме того, в этой же торговой платформе можно строить ценовой канал Фибоначчи, а для этого нужно зайти вот сюда:

    Инструменты в MetaTrader 4, которые созданы на основе работы Фибоначчи:

    • Каналы
    • Линии
    • Временные зоны
    • Веер
    • Дуги
    • Расширение

    Наработки Фибоначчи на Форекс активно используются многими трейдерами, особенно для поиска ценовых уровней. Считается, что именно Фибо-уровни наиболее точны при прогнозировании коррекции рынка. Их можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления, причем, среди инструментов, доступных трейдеру, есть и горизонтальные, и наклонные линии (например, Линии и Веер, соответственно).

    Наработки Фибоначчи на рынке Форекс

    Откуда берутся все эти значения ценовых уровней у инструментов, построенных на теории Фибоначчи? Напомню, что тот же Веер представляет на графике линии с подписями: 38,2; 50; 61,8. Так вот, 1.618 было получено за счет деления любого числа в последовательности на предыдущее значение, например, 34/21 и так далее.

    Чем больше величины, тем точнее получается найденная математиком пропорция, если же значения небольшие, то погрешность увеличивается. Тем не менее, этот же принцип используется на Forex для нахождения значимых ценовых уровней.

    Трейдеры, специализирующиеся на торговле по уровням Фибоначчи, даже учитывают, какой актив используется в работе. Например, у более волатильных валютных пар наиболее значимыми являются линии 50 и 61,8, а у менее волатильных 38,2 и 50.

    Пропорция 1,618 встречается в строении лица, туловища и даже легких человека, кроме того, это «волшебное» число очень часто можно найти в природе. Не удивительно, что спекулянты на финансовых рынках решили поискать закономерности, основанные на числах Фибоначчи в своей работе. И, как показывает практика, эта затея действительно сработала.

    Наиболее популярные торговые инструменты, связанные с числами Фибоначчи, это, пожалуй, Веер и Линии. Ссылки на подробное описание данных построений были представлены выше, а сейчас мне хотелось бы кратко описать их преимущества.

    Линии традиционно используются для определения важных уровней поддержки и сопротивления , причем, в этом случае время не принимается во внимание. Это означает, что установленный на график уровень, приняв рыночное ценовое значение, не поменяется со временем. Его трейдер будет учитывать при дальнейшем развитии событий, когда цена станет подбираться, например, к 23,6 или 38,2.

    Веер отличается тем, что у него не горизонтальные, а наклонные уровни, которые, как бы, тянутся к рыночной цене. Если рынок рос, но началась коррекция, линии веера будут направлены вверх, а если перед коррекцией он падал, то уровни будут стремиться вниз.

    Это означает, что данный торговый инструмент, созданный на основе чисел Фибоначчи для Форекс, учитывает время. Что из названных вариантов можно считать самым эффективным? Наверное, однозначно сказать не получится, так как преимущества каждого инструмента могут быть связаны с тем способом торговли, который Вы используете.

    Что такое виртуальный Форекс и как здесь начать торговать.

    Какими способами новички торгуют на рынке Форекс?

    Расписание торговых сессий на Форекс.

    © 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

    5 Непревзойденных стратегий торговли по уровням Фибоначчи

    Фибоначчи является достаточно популярным техническим инструментом на валютном рынке ФОРЕКС. Его популярность возросла после того, как трейдеры провели ряд эксперементов с его тайной математикой и обнаружили достаточно много достоинств этого метода .

    Пять основных способов торговли на уровням Фибоначчи

    Соотношения Фибоначчи способны описать взаимосвязь между трендовыми движениями и против трендовыми — восстановления в 38.2%, 50% и 61.8% формируют первичные уровни коррекционного движения. Применяйте эти соотношения после тренда в любом направлении, чтобы вы смогли спрогнозировать степень колебания против тренда. Нанеся сетку уровней Фибоначчи на самые выраженные волны вверх либо вниз, вы сможете увидеть, как процентные уровни Фибоначчи пересекаются с ключевыми ценовыми торговыми уровнями.

    Совпадение на графике графических моделей и уровней восстановления Фибоначчи может указать Вам на отличные торговые сигналы. Всегда следует анализировать максимумы, минимумы а так же скользящие средние для окончательного подтверждения важности определенного уровня Фибоначчи.

    Разногласия между торговыми уровнями восстановления Фибоначчи и основной графической моделью форекс приводит к рыночному шуму (коррекции) вместо получения прибыли. Не следует торговать по данному графику, если при его анализе возникают противоречия . Эти разногласия при анализе в итоге приводят к большому количеству разворотов на ценовых графиках. И наоборот, сильная корреляция между торговыми уровнями Фибоначчи и графическими моделями форекс обеспечивает вам весьма прогнозируемые развороты на достаточно узких ценовых уровнях.

    Предлагаю рассмотреть 5 способов, позволяющих помочь Вам при работе с торговыми уровнями Фибоначчи . Добавьте эти 5 способов в ваш технический инструментальный арсенал и постарайтесь их применять всегда в своей последующем анализе при торговле на рынке форекс (CFD, Futures). Я уверен, что они смогут хорошо послужить вам на протяжении долгих лет, и заработать или съэкономить не одну тысячу доллоров.

    Первое повышение / Первая неудача

    Первое повышение / Первая неудача — это первое 100%-ое восстановление после предыдущего тренда в границах вашего временного интервала. Это предупреждает о развороте после нового максимума либо минимума. 100%-ое восстановление по Фибоначчи нарушает основное направление движения цены и заканчивает текущий тренд, в котором происходила консолидация. От этого уровня Фибоначчи, предыдущий тренд может восстановиться, если он при этом прорывается сквозь старый 38%-ый уровень Фибоначчи. Давольно часто, трейдеры форекс будут использовать этот уровень, чтобы открыть торговую позицию с маленьким допустимым риском против прошлого тренда.

    Охота за параболой

    Параболическое движение на рынке форекс может происходить между 0% — 38,2% и 61,8 % — 100 % торговыми уровнями Фибоначчи во всех трендах на рынке. Эта закономерность предоставляет отличную возможность для нахождения больших трендов при поиске торговых сделок. Всегда следите за скоплениями на графике цен, которые формируются на уровнях восстановления Фибоначчи в 38,2% либо 61,8%. После этого используйте простую систему торговли на прорывах , как только цена выходит из данной области скопления. Следующий всплеск может быть весьма драматическим, как только цена начинает двигаться подобно магниту назад к прошлому максимуму либо минимуму. Конечно, данная стратегия форекс работает лишь в том случае, если вдруг вы можете определить эти уровни заранее.

    Продолжение ГЭПа

    Вы достаточно часто можете найти точную цену, на которой закончится ралли либо падение, используя при этом продолжения ГЭПа как инструмента расширения уровней Фибоначчи. Определяйте ГЭП методом его размещения в мертвой точке вертикальной волны для цены. После этого начните рисование сетки Фибоначчи в начале текущего тренда и продолжите ее так, чтобы ГЭП был под 50%-ым уровнем восстановления Фибоначчи. Продолжение сетки Фибоначчи будет показывать нам на конечную цену для ралли либо падения.

    «Ночная сетка»

    Выберите достаточно активный рыночный инструмент, и начните рисовать сетку Фибоначчи с максимума (либо минимума) отмеченного в последний торговый час сессии. Затем постройте сетку Фибоначчи в противоположную сторону до минимума (либо максимума) первого торгового часа следующего утра. Это задает ценовые волны, которые трейдер рынка форекс имеет тенденцию использовать для нахождения внутри-дневных разворотов и внутри-дневных прорывов. «Ночная сетка» также предлагает стратегию торговли на утреннем ГЭПе (при разрыве сессий). ГЭП будет часто проходить сквозь ключевой уровень восстановления Фибоначчи и предоставлять собой возможность входа в торговую позицию на рынке с малым риском на откате .

    Второй максимум / минимум

    Многие трейдеры форекс не могут определиться, где рисовать сетку Фибоначчи. Здесь я предлагаю вам следующий прием , который позволит вам помочь нарисовать ее в более подходящем месте. Абсолютный максимум (максимальное значение цены) либо минимум в ценовой волне на графике не всегда является лучшей точкой для рисования сетки Фибоначчи в большинстве временных интервалов. Вместо этого, советую вам найти небольшое «двойное дно» либо «двойную вершину» в пределах скопления , где начался текущий тренд. Разместите один конец сетки Фибоначчи на этот 2-й максимум (либо 2-й минимум), вместо 1-го. Это позволит вам выбрать определенную волну Эллиотта , соответствующую данному тренду, на котором вы пытаетесь торговать.

    Похожие статьи:

    20 комментариев

    Алексей, приветствую! Не могли бы Вы объяснить, в каких случаях сетку Фибоначчи строят в противоположных направлениях? Т.е., если тренд нисходящий, например, то нужно строить сетку сверху вниз, правильно же? А я иногда вижу, и у Вас в примерах, что это делается наоборот. Как это можно понять?

    Серож, Фибоначчи всегда нужно строить по ходу движения цены:

    Если же в стратегии нам нужно вычеслить расстояние профита или чего-то еще, то можно строить так, как вы хотите и как вам удобно. Обычно я всегда в стратегии рассказываю почему и как строить уровни Фибоначчи, или в комментариях даю пояснения.

    Ок, значит, для вычисления величины отката (38,2 — 76,4) всегда строим по ходу тренда. Алексей, а какие еще уровни добавляют на сетку, помимо стандартных?

    Серож, обычно используют уровни 23,6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76,4%, 100%, 138,2%, 161,8%, 261,8% по Фибоначчи

    Алексей, не совсем понятно изложение в первом примере: предыдущий тренд может восстановиться, если прорывает старый 38,2%-уровень. Там же на картинке так и получается, что этот старый уровень прорван в направлении предыдущего восходящего тренда, а цена пошла вниз. Может быть из-за того, что эта сетка Фибоначчи просто построена в обратном направлении, поэтому и получается, что как будто уровень прорван. Поправьте, если не так. И еще, Алексей, не скажите, какой алгоритм вычисления дополнительных уровней, на примере 138,2? Спасибо за предыдущие ответы.

    Серож, все правильно вы поняли «сетка Фибоначчи построена в обратном направлении».
    Алгоритм — последовательность чисел Фибоначчи:

    Числовая последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…(и так далее до бесконечности). Последовательность Фибоначчи имеет весьма любопытные особенности, не последняя из которых — почти постоянная взаимосвязь между числами. Сумма любых двух соседних чисел равна следующему числу в последовательности. Например: 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13 и т.д. Отношение любого числа последовательности к следующему приближается к 0,618 (после первых четырех чисел). Например: 1: 1 = 1; 1: 2 = 0,5; 2: 3 = 0,67; 3: 5 = 0,6; 5: 8 = 0,625; 8: 13 = 0,615; 13: 21 = 0,619 и т.д. Обратите внимание, как значение соотношений колеблется вокруг величины 0,618, причем размах флуктуаций постепенно сужается; а также на величины: 1,00; 0,5; 0,67. Отношение любого числа к предыдущему приблизительно равно 1,618 (величина обратная 0,618). Например: 13: 8 = 1,625; 21: 13 = 1,615; 34: 21 = 1,619. Чем больше номера чисел, тем более они приближаются к величине 0,618 и 1,618. Отношение любого числа к следующему за ним через одно приближается к 0,382, а к предшествующему через одно — 2,618. Например: 13: 34 = 0,382; 34: 13 = 2,615. Последовательность Фибоначчи содержит и другие любопытные соотношения, или коэффициент, но те, которые мы только что привели — самые важные и известные. Как мы уже подчеркивали выше, на самом деле Фибоначчи не является первооткрывателем своей последовательности. Дело в том, что коэффициент 1,618 или 0,618 был известен еще древнегреческим и древнеегипетским математикам, которые называли его «золотым коэффициентом» или «золотым сечением». Его следы мы находим в музыке, изобразительном искусстве, архитектуре и биологии. Греки использовали принцип «золотого сечения» при строительстве Парфенона, египтяне — Великой пирамиды в Гизе. Свойства «золотого коэффициента» были хорошо известны Пифагору, Платону и Леонардо да Винчи. Пропорции чисел Фибоначчи дают ориентиры не только возможных уровней отката, но и указывают возможную величину хода в случае продолжения тенденции. Если после хода рынок откатывается, а затем продолжает ход в том же направлении, то в типичном случае величина продолженного хода может составить 1.618.

    Здравствуйте, небольшое дополнение по фибо если можно, для удобства., если добавить в свойствах фибо сеток после каждого уровня вот такие знаки %$, то рядом с уровнем будет показываться и цена.

    Читать Терминологический словарь рынка Forex — Основные понятия и определения

    Описание

    АРБИТРАЖ

    Арбитраж (Arbitrage) – финансовая операция по одновременной покупке и продаже финансовых инструментов на связанных двух и более рынках или в пределах одного рынка, но с разницей по времени, с целью получения выгоды от разницы в ценах.

    БАЗИСНЫЙ ПУНКТ

    Базисный пункт (Basis point) – одна сотая доля процента. Термин базисный пункт обычно применяется в отношении процентных ставок ЦБ. Любые изменения процентных ставок измеряются в базисных пунктах. Если процентная ставка повышается с 4.00% на 4.25%, то говорят, что ставка выросла на 25 базисных пунктов или 25 б.п.

    БАЗОВАЯ ВАЛЮТА

    Базовая валюта (Base currency) – первая валюта в валютной паре. Торговая сделка осуществляется с базовой валютой за валюту котирования. Объем сделки всегда считается в базовой валюте, тогда как стоимость пункта в валюте котирования. Например для пары EUR/USD базовой валютой будет EUR, а валютой котирования – USD.

    БАЛАНС

    Баланс (Balance) – величина, отражающая состояние счета Клиента без учета операций, проводимых Клиентом в текущий момент. После закрытия позиций баланс соответствующим образом меняется в зависимости от полученной прибыли или убытка.

    БАРОВЫЙ ГРАФИК

    Баровый график (Bar chart) – график изменения курса финансового инструмента в виде палочек – баров, которые отображают колебания курсов за каждый равный промежуток времени. Баровый график указывает четыре ключевые цены: максимум и минимум цены, на основе которых изображается вертикальная черта, а также цены открытия и закрытия, которые отмечаются штрихами соответственно слева и справа от вертикальной черты. Сменить тип графика на баровый график можно комбинацией клавиш Alt+1 или командой меню «Графики -> Бары».

    БРОКЕР

    Брокер (Broker) – лицо или организация, которая приобретает и продает ценные бумаги (товары, другие активы) на финансовых рынках для третьих лиц и действует от имени клиентов за определенное комиссионное вознаграждение. Брокер выполняет посреднические функции, т.е. играет роль агента.

    Бык (Bull) – участник рынка, считающий, что цена определенного финансового инструмента будет расти, и совершающий соответствующую торговую операцию. Все участники валютного рынка Forex подразделяются на быков и медведей. Быки играют на повышение цен, то есть противоположно «медведям”. Название пришло из поведения животного: бык поднимает противника на рога.

    БЫЧИЙ РЫНОК

    Бычий рынок (Bull market) – рынок, отличающийся постепенным повышением цены на определенном временном периоде. На бычьем рынке все основные тренды идут вверх. Основными игроками на бычьем рынке являются так называемые «быки». Это трейдеры, играющие на повышение цен на рынке: купили и ждут момента продажи.

    ВАЛЮТА

    Валюта (Currency) – любая форма денег, выпущенных государством или центральным банком и используемая как законное средство платежей. Валютой называют так же кредитные и платежные документы, выраженные в иностранных денежных единицах и применяемые в международных расчетах.

    ВАЛЮТНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

    Валютная интервенция (Intervention) – активные действия центрального банка на рынке с целью изменения курса определенной валюты. Обычно интервенционные операции проводятся центральными банками, казначейством путем массовой продажи или скупки валюты, ценных бумаг, предоставления кредитов в целях жесткого контроля над обменным валютным курсом для нормализации состояния финансовой системы.

    ВАЛЮТНАЯ ПАРА

    Валютная пара (Currency pair) – две валюты, из которых состоит котировка на валютном рынке Forex. Например, EUR/USD является валютной парой. Валютная пара представляет собой финансовый инструмент — объект торговой операции на рынке Forex, отражающий изменение стоимости одной валюты по отношению к другой.

    ВЗВЕШЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ

    Взвешенное скользящее среднее (Weighted moving average) – скользящее среднее, при расчёте которого каждому значению цены придаётся определённый вес. Обычно самому последнему показателю придаётся больший вес. В настоящее время используется несколько видов скользящих средних: простое скользящее среднее вычисляется по ценам за определенное пользователем число периодов, суммируются и делятся на количество периодов. Среднее накладывается на график цены, и рассматриваются точки их пересечения: графика цен и скользящих средних. Когда цена растет, ее график располагается выше среднего – рынок обладает силой. Пересечение ценового графика скользящим средним сверху вниз означает снижение цен, ослабление рынка. Скользящие средние являются индикаторами с запаздыванием: они суммируют предшествующую информацию, а изменение тренда можно будет увидеть только после того, как он уже произойдет.

    ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК

    Внебиржевой рынок (Over the counter market, OTC) – термин, используемый для описания любых сделок, заключаемых вне биржи. Внебиржевой рынок также может представлять собой рыночную сеть дилеров, продающих и покупающих ценные бумаги. На внебиржевом рынке существует возможность заключать сделки с ценными бумагами с помощью электронных средств связи.

    ВНУТРИДНЕВНОЙ ТРЕЙДЕР

    Внутридневной трейдер (Day trader) – участник финансового рынка, который открывает и закрывает позиции на рынке в течении биржевой сессии и не оставляет открытых позиций между сессиями. Торговля внутридневного трейдера на рынке Forex носит название интрадей или дейтрейдинг, т.е. внутри одного дня.

    ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНКА

    Волатильность рынка (Volatility) – статистическая мера движения цены за определенный промежуток времени. Волатильность рынка служит мерой движения цены как вверх, так и вниз, вне зависимости от направления тренда. Все вычисления волатильности рынка строятся на данных об отмеченных в прошлом ценовых флуктуациях. Значение будущей волатильности получить невозможно, поскольку этот показатель зависит непосредственно от эмоций участников рынка.

    ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ ЭЛЛИОТТА

    Волновая Теория Эллиотта (Elliott Wave Theory) – система анализа и прогнозирования движения цен, основанная на теории Р.Н. Эллиотта. Главное положение Волновой Теории: движение цен происходит в пять волн в направлении основной тенденции, после чего следуют три корректирующие волны. Волновая Теория Эллиотта, разработанная в 1930-х годах, представляет собой систему эмпирически выведенных правил для интерпретации поведения рынка. В соответствии с Волновой Теорией Эллиотта социально-массовое поведение участников финансовых рынков проходит стадии экспансии, энтузиазма, эйфории, успокоения, упадка и депрессии.

    ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД

    Восходящий тренд (Uptrend) – повышение цен, сопровождающееся образованием ряда возрастающих максимумов и/или минимумов (каждый новый пик цены выше предыдущего). Восходящий тренд или восходящая направленность характеризуется тем, что нижние цены колебаний рынка повышаются. Линия тренда, ограничивающая восходящий тренд снизу и проходящая через минимальные значения, является основной линией поддержки для восходящего тренда.

    ВСТРЕЧНАЯ ВАЛЮТА

    Встречная валюта (Counter currency) – вторая валюта в паре валют. Встречная валюта также может называться котируемой валютой. К примеру в паре EUR/USD встречной валютой выступает доллар США, в паре USD/JPY встречной валютой выступает японская иена. Именно во встречной валюте измеряется стоимость пункта.

    ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ

    Выписка по счету (Account Statement) – документ (твердая или электронная копия), который содержит сведения о проведенных торговых операциях, движении денежных средств и состоянии счета Клиента за определенный период времени. Владельцы реальных счетов получают ежемесячные выписки по счету (Monthly Statement) и ежедневные выписки по счету (Daily Confirmation), если за день производится хотя бы одна операция.

    ГРАФИК

    График (Chart) – графическое представление изменений цены (курса) определенного финансового актива в течение определенного времени, в том числе валютной пары, акции, фондового индекса и любого другого инструмента. В терминале MetaTrader 4 для отображения изменений инструментов Forex и CFD можно выбрать линейный график, баровый график, свечной график, а также тиковый график для потикового отображения изменений, график объема для учета количества колебаний курса и графики индикаторов.

    Гэп, разрыв (Gap) – ситуация, когда цена финансового актива при открытии торговой сессии отличается от цены зафиксированной при закрытии предыдущей торговой сессии, с образованием незаполненного ценового диапазона. Гэп представляется на ценовом графике разрывом диапазона цен, внутри которого не было котировок.

    ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ

    Дата валютирования (Value date) – дата, на которую стороны по финансовой сделке соглашаются исполнить свои обязательства, то есть выполнить платежи. Дата валютирования должна являться рабочим днем в странах, эмитирующих базовую валюту и контрвалюту. При арбитражных валютных операциях принята дата расчетов Spot — второй рабочий день от даты заключения сделки. Смена даты валютирования во всем мире происходит синхронно — в 00:00 по киевскому времени. По дате валютирования формируется вся финансовая отчетность.

    ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА

    Двойная вершина (Double Top) – разворотная фигура технического анализа. При двойной вершине курс дважды поднимается на некоторый уровень, а затем курс разворачивается вниз. Двойная вершина – разворотная фигура для восходящего тренда, имеет вид буквы М. Уровень двойной вершины является уровнем сопротивления курса финансового инструмента. Двойная вершина является сигналом более слабым, чем тройная вершина.

    ДВОЙНОЕ ДНО

    Двойное дно (Double Bottom) – разворотная фигура технического анализа, имеющая смысл только при наличии четко выраженного предшествующего тренда. Двойное дно – разворотная фигура для нисходящего тренда, на графике имеет вид буквы W. Уровень двойного дна является уровнем поддержки курса финансового инструмента. Двойное дно является сигналом более слабым, чем тройное дно.

    ДЕПОЗИТ

    Депозит (Deposit) – средства, внесенные Клиентом на собственный торговый счет. В Компании существует минимальный размер первоначального депозита, который составляет $100 для счетов Business и $1000 для счетов VIP. Ограничение на максимальный размер депозита в Компании отсутствует.

    ДЕРИВАТИВ

    Дериватив (Derivative) – производный финансовый инструмент на основе обращающихся ценных бумаг: опцион, фьючерс, варрант, своп, базирующийся на курсах валют, ценных бумаг или товаров. Например, цены фьючерсных контрактов определяются стоимостью продаваемых по ним товаров. Дериватив позволяет его владельцу зафиксировать благоприятные с его точки зрения цены на покупку или продажу. Продавцами являются брокерские конторы или банки, берущие на себя риск неблагоприятного для их клиентов движения цен. Производные инструменты, или дериватив, могут использоваться для хеджирования позиции или для установления «синтетической” открытой позиции.

    ДИАПАЗОН

    Диапазон (Range) – расстояние между самой высокой и самой низкой ценой за определенную торговую сессию. Во время сессии курсы колеблются в определенном ценовом диапазоне, высший и низший уровни курса, достигнутые в течение определенного периода времени, являются диапазоном или размахом цен.

    ДИВЕРГЕНЦИЯ

    Дивергенция (Divergence) – от лат. «divergere» – обнаруживать расхождение. Дивергенция – это ситуация технического анализа, когда ценовой график финансового инструмента и график индикатора направлены в разные стороны. Различают положительную дивергенцию, когда цена устанавливает новый минимум, а индикатор растет, и отрицательную дивергенцию, когда цена инструмента устанавливает новый максимум, а график индикатора при этом стремится вниз.

    ДЛИННАЯ ПОЗИЦИЯ

    Длинная позиция (Long position) – торговая позиция, прибыль которой растет при росте рыночной цены. Пример: когда при открытии позиции участник рынка покупает базисную валюту пары, говорят, что он занимает длинную позицию. Обычно длинная позиция подразумевает покупку финансовых активов (товаров, валюты или ценных бумаг) в сопровождении с соответствующей продажей. Длинная позиция не всегда является результатом покупки активов, так как покупатель может ею покрывать ранее открытую короткую позицию.

    Евро (Euro) – валюта Европейского валютного союза, единая европейская валюта, которая пришла на смену ECU (European Currency Unit ). Евро вводится в безналичное обращение с 1 января 1999, в наличное обращение с 1 января 2002. Официальный код евро по стандарту ISO-4217 — EUR. Официальное графическое обозначение евро – буква латинского алфавита «эпсилон» € – это символ преемственности идей единства Европы. Еще в VII веке он был изображен на византийской монете «пентанумми», имевшей хождение от Пиренейского полуострова до Армении.

    ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАЛЮТНЫЙ СОЮЗ

    Европейский валютный союз (European Monetary Union – EMU) – основная цель Европейского валютного союза заключается в создании единой европейской валюты, или евро, которая официально заменила валюты стран, членов ЕС в 2002 году. В январе 1999 года началась первая стадия ввода евро. Евро теперь используется как полноправное средство платежа и имеет хождение в странах ЕС. Основной целью образования Европейского валютного союза стало создание единого рынка для более чем 370 миллионов европейцев, обеспечивающего свободу перемещения людей, товаров, услуг и капитала. Европейский валютный союз внес облегчение взаиморасчетов между странами участницами, стабилизация валютных курсов, а также появление единой крепкой и устойчивой европейской валюты, которая бы смогла на равных конкурировать с долларом на мировых рынках.

    ЕЦБ, Европейский центральный банк (ECB, European Central Bank) – центральный банк Европейского валютного союза. ЕЦБ был основан 1 января 1999 года во Франкфурте, Германия. Под руководством Европейского центрального банка действует Европейская система центральных банков (ЕСЦБ), объединившая центральные банки всех стран – участниц:
    • Национальный банк Бельгии (Banque Nationale de Belgique);
    • Бундесбанк (Deutsche Bundesbank);
    • Банк Греции (Bank of Greece)
    • Банк Испании (Banco de España);
    • Банк Франции (Banque de France);
    • Валютный институт Люксембурга.
    Но лишь ЕЦБ является юридическим лицом. ЕСЦБ управляется органами Европейского центрального банка. Главой Европейского центрального банка является его Председатель Жан-Клод Трише. Целью Европейского центрального банка (ECB) является поддержание ценовой стабильности в еврозоне, т.е. обеспечение уровня инфляции не выше 2%.

    ЗАКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ

    Закрытая позиция (Closed position) – рыночная позиция, по которой была проведена обратная сделка и произведен соответствующий расчет прибыли/убытка. Закрытая позиция — позиция с нулевым сальдо. После закрытия позиции колебания курсов валют на нее не влияют. В торговом терминале закрытие позиции указаны во вкладке «История счета» окна «Терминал».

    ИНФЛЯЦИЯ

    Инфляция (Inflation) – состояние экономики, при котором цены на потребительские товары растут, а покупательная способность потребителей снижается. Инфляция это обесценивание денег, когда рост цен на товары и услуги не обусловлен повышением их качества. Инфляция вызывается переполнением каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного роста товарной массы.

    КАБЕЛЬ

    Кабель (Cable) – британский фунт стерлингов или курс валютной пары GBP/USD (жарг.). В основе названия кабель этой валютной пары лежит исторический факт: в 19 веке способом передачи курса фунтов стерлингов по отношению к американскому доллару служил трансатлантический кабель. Именно благодаря этому кабелю начали передаваться на американский континент котировки фунта.

    КЛИРИНГ

    Клиринг, расчет (Clearing) – завершение взаиморасчетов по сделке. Клиринг также можно охарактеризовать как систему безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и услуги, основанных на зачете взаимных требований и обязательств. Различают банковский клиринг, валютный клиринг, простой клиринг и многосторонний клиринг.

    КОМИССИЯ

    Комиссия (Commission) – комиссионное вознаграждение, взимаемое брокером (или другим посредником) за ведение операций от имени Клиента. Размер комиссии определяется на основании количества акций, облигаций, опционов и/или их стоимости в долларовом выражении. Компания Forex Ltd не взимает комиссию за проведение операций с инструментами рынка Forex, а комиссия для контрактов CFD составляет 0.1% от сделки.

    КОНСОЛИДАЦИЯ

    Консолидация (Consolidation) – фигура технического анализа рыночной ситуации: характеризуется движением цены (курса) финансового актива «в сторону» (без определенного возрастающего или убывающего тренда). Другими словами консолидация – это боковое движение цены небольшой амплитуды внутри ценового коридора или стабилизация курса после направленного движения.

    КОРОТКАЯ ПОЗИЦИЯ

    Короткая позиция (Short position) – позиция, прибыль которой растет при снижении рыночной цены, то есть количество проданной валюты превышает количество купленной той же валюты. Когда при открытии позиции участник рынка продает базисную валюту пары, говорят, что он занимает короткую позицию. Например, продажа GBP/USD означает, что открыта короткая позиция по фунту – в этом случае фунт продается. Но в то же время это означает, что открыта длинная позиция по доллару (т.к. доллары покупаются).

    КОРРЕКЦИЯ

    Коррекция (Retracement) – обратное движение цены или откат цен от предыдущего максимума или минимума. Обычно коррекция выражается в процентах. Коррекция является временным прекращением трендового движения, которое через некоторое время обычно возобновляется. Для измерения глубины коррекции, или оценки вероятности величины отката, используют числа ряда Фибоначчи. Не всегда коррекция являет собой обратное движение цены, иногда наблюдается плоская коррекция — практически безоткатные курсовые колебания – частичные возвратные движения в очень узком диапазоне от точки максимума или минимума.

    КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО

    Кредитное плечо (Leverage) – отношение объема сделки к обязательному размеру обеспечения. Соотношение между суммой залога (собственных средств) и выделяемым под нее капиталом брокера за счет предоставления кредита. Кредитное плечо отображает во сколько раз изменяется прибыль при увеличении выручки. При предоставлении кредитного плеча брокер не допускает, чтобы клиент потерял весь свой депозит, прекращая обслуживание клиента при определенном убытке.

    КРОСС-КУРС

    Кросс-курс (Cross-rate) – курс обмена двух валют, ни одна из которых не является долларом США. Например, пары EUR/GBP, CHF/JPY, AUD/NZD являются кросс-курсами. Кросс-курсы по отношению к американскому доллару являются иностранными валютами. Котировки кросс-курсов рассчитывается через курс каждой из валют в паре к третьей валюте, различия между прямыми и кросс-курсами нивелируются валютным арбитражем.

    Курс (Rate) – цена одной валюты, выраженная в единицах другой валюты. Как правило, курсы различных валют выражаются по отношению к доллару США. Например, если курс валюты английского фунта стерлингов составляет 1,57 доллара США, это означает, что на валютном рынке Forex фунт и доллар обмениваются в пропорции 1 к 1.57. Различают биржевые (колеблющиеся, плавающие) курсы валют, устанавливаемые на биржевых торгах, и фиксированные курсы валют, вытекающие из установленного международными органами валютного паритета.

    ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК

    Линейный график (Line chart) – график изменения курса финансового инструмента в виде линии. Для построения графика используются цены закрытия, т.е. цены последних котировок в каждом периоде (каждой минуты, часа и т.д.). Полученные в результате построения графика точки соединяются между собой прямыми линиями. Сменить тип графика на линейный график в терминале MetaTrader 4 можно комбинацией клавиш Alt+3 или командой меню «Графики -> Линия».

    ЛИНИЯ ТРЕНДА

    Линия тренда (Trendline) – линия на ценовом графике, соединяющая ряд возрастающих или убывающих максимумов. Линия тренда графически строится минимум по двум, называемым критическими, точкам на графике и представляет собой коридор поддержки или сопротивления. Для восходящего «бычьего» движения линия тренда строится по точкам локальных минимумов и располагается ниже ценового графика. Для нисходящего «медвежьего» движения линия тренда строится по точкам локальных максимумов и располагается выше ценового графика. Геометрический смысл ее заключается в указании направления движения тренда. Линия тренда является, по сути, инструментом технического анализа.

    ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ

    Ложный пробой (False breakout) – краткосрочное движение цены (курса) финансового актива через некоторую условную границу – уровень поддержки или сопротивления (предыдущая вершина или дно, уровень консолидации), а затем возврат и движение в противоположную сторону. В отличие от ложного пробоя истинный пробой предполагает дальнейшее движение курса в сторону пробоя.

    Лот (Lot) – размер и единица измерения сделки. Размер сделки выражается в целом или дробном числе лотов. Лот устанавливается брокером и обозначает минимальный объем валютного контракта, необходимый для заключения сделки. Обычно торговля на рынке ведётся целыми лотами – стандартный лот равен 100 000 долларов, некоторые брокеры предоставляют возможность торговать дробными лотами.

    МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

    Маржинальная торговля (Margin trading) – торговые операции на финансовых рынках, проводимые Клиентом с использованием открытого у брокера (другого посредника) маржинального счета (margin account). Операция покупки ценных бумаг на маржинальном счете состоит в том, что клиент оплачивает часть стоимости сделки собственными денежными средствами (вносит обеспечение – margin), а остальная сумма предоставляется брокером в кредит с использованием кредитного плеча.

    МАРЖИНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Маржинальное обеспечение, маржа (Margin) – обязательный объем средств или гарантийное обеспечение, вносимое участником рынка для поддержания открытой позиции или позиции, которую клиент намерен открыть. По каждому инструменту для обеспечения проведения торговых операций брокером определяется своя маржа, которая обычно выражается в процентах как отношение суммы залога к сумме сделки (например, 25%) или как соотношение долей (например, 1:4).

    МАРКЕТ-МЕЙКЕР

    Маркет-мейкер (Market maker) – крупные банки и финансовые компании, определяющие текущий уровень валютного курса за счет значительной доли своих операций в общем объеме рынка. Маркет-мейкер постоянно контролирует курс покупки и продажи различных валют и вступает в сделки по ним. Маркет–мейкер – участник рынка, принявший на себя обязательство обеспечивать ликвидность по определённому инструменту путём выставления заявок на покупку и продажу в течение торговой сессии.

    МЕДВЕДЬ

    Медведь (Bear) – участник рынка, считающий, что цена определенного финансового инструмента будет снижаться, и совершающий соответствующую торговую операцию. Все участники валютного рынка Forex подразделяются на быков и медведей. Медведи играют на понижение цен, то есть противоположно «быкам”. Название пришло из поведения животного: медведь бьет противников лапой сверху.

    МЕДВЕЖИЙ РЫНОК

    Медвежий рынок (Bear market) – рынок, отличающийся постепенным снижением цены на определенном временном периоде. На медвежьем рынке все основные тренды идут вниз. Вследствие устойчивых стереотипов, что любой рынок должен идти в рост, медвежий рынок получил ещё второе название «плохой». Большинство трейдеров рассматривает медвежий рынок как ожидание возможности обогатиться на последующем за падением росте, а не на уже идущем падении.

    МЕЖБАНКОВСКАЯ СТАВКА

    Межбанковская ставка (Interbank rate) – средняя процентная ставка по межбанковским кредитам, объявляемая крупными международными банками для других международных банков, или цены валют относительно друг друга, заявляемые крупными международными банками между собой. Перечень котируемых банков регулярно пересматривается согласно рейтинговым требованиям.

    НИСХОДЯЩИЙ ТРЕНД

    Нисходящий тренд (Downtrend) – постепенное направленное снижение цены (курса) финансового актива на определенном временном периоде. Нисходящий тренд также может называться медвежьим трендом. Линия тренда в этом случае выступает линией сопротивления и проводится по максимумам курса.

    ОСЦИЛЛЯТОР

    Осциллятор (Oscillator) – термин, используемый в техническом анализе финансовых рынков: кривая темпа, которая колеблется вокруг нулевой линии (или между 0 и 100%), технический индикатор, показывающий состояние перекупленности или перепроданности рынка. При достижении осциллятором максимального значения рынок находится в состоянии перекупленности, при минимальном — в состоянии перепроданности. Смысл осциллятора – это производная цена по времени с каким-то временным сдвигом. Осцилляторы по своей сути на рынке Forex вторичны, т.е. любой их сигнал требует нескольких подтверждений, причем не других осцилляторов, а независимых от них индикаторов из трендовых моделей.

    ОТКАТ

    Откат (Rebound) – смена направления движения рыночных цен после того, как долгосрочная тенденция их роста или падения привела к тому, что участники рынка считают сложившиеся ценовые уровни слишком высокими или заниженными. Такие термины как коррекция, консолидация и откат абсолютно равноценны, их можно различать лишь по форме создаваемой на графике фигуры технического анализа.

    ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ

    Открытая позиция (Open position) – сделка на покупку или продажу финансового актива, по которой не была произведена обратная сделка на продажу или покупку соответственно. Открытие позиции происходит при исполнении приказа брокеру (автоматически отлаженного ордера) на покупку или продажу при этом фактическая поставка валюты не предусмотрена, что в свою очередь влечет за собой обязательное закрытие позиции для фиксации прибыли.

    ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ

    Перекупленность (Overbought) – состояние рынка, возникающее после значительного повышения цены (курса) финансового актива. В этой ситуации возможен корректирующий спад. Обычно перекупленный рынок связывается с возможностью продать. В качестве индикаторов перекупленности / перепроданности осцилляторы могут сообщить трейдеру о чрезмерном растяжении рынка и, следовательно, о возможной коррекции. При достижении осциллятором максимального значения считается, что рынок поднялся слишком высоко и велика вероятность его спада.

    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИБОНАЧЧИ

    Последовательность Фибоначчи (Fibonacci Sequence) – последовательность чисел, полученная итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Данные числа широко используются в техническом анализе для определения различных ценовых уровней. Еще много лет назад математики обнаружили коэффициент, который описывает как лепестки цветка растут вокруг своей цветоножки, как раковина улитки закручивается вокруг центра, как из середина расширяется галактика. Коэффициент Фибоначчи описывает связь последовательных чисел между собой, называемую «золотое соотношение», равное 0,618 и был открыт математиком Леонардо Фибоначчи в 13 веке. Последовательность Фибоначчи представляет собой ряд чисел, в котором каждое последующее равно сумме двух предыдущих. В конечном счете соотношение двух последовательных чисел устремляется к 0,618. При помощи последовательности Фибоначчи предсказывают с большой точностью движение рынков. Тренд часто движется то вверх, то вниз, то делает паузу, откатывается назад (консолидируется или корректируется), и снова двигается вперед. Для этих откатов рынку приходится часто пройти часть пути по первоначальному тренду, и эти отрезки можно предсказать при помощи отношений Фибоначчи.

    ПРОБОЙ

    Пробой (Breakout) – пересечение графиком уровня поддержки, сопротивления или любого другого условного уровня. Считается, что при пробое уровня цена будет дальше двигаться в направлении пробоя. Если происходит пробой уровня сопротивления, то этот уровень становится поддержкой, если пробой уровня поддержки, то уровень соответственно становится сопротивлением.

    РЕАКЦИЯ

    Реакция (Reaction) – движение цены (курса) против господствующей тенденции на финансовом рынке: цена двигается в противоположную сторону преобладающему тренду. Другими словами, это состояние рынка, когда после длительного роста происходит быстрое падение цен.

    Риск (Risk) – подверженность изменению, вероятность которого неизвестна. Наиболее часто используется в отрицательном смысле для обозначения вероятности наступления неблагоприятных для трейдера изменений на рынке. Управление риском – основа любой стратегии каждого участника рынка Forex.

    РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР

    Рыночный ордер (Market order) – распоряжение Клиента об открытии или закрытии позиции по выбранному финансовому инструменту в определенном объеме. Рыночный ордер, в отличие от отложенного, обрабатывается немедленно. Клиентский терминал MetaTrader 4 позволяет использовать команды на исполнение торговых операций, а также контролировать и управлять состоянием открытых позиций. В терминале MetaTrader 4 используются следующие рыночные ордера: ордер на покупку и ордер на продажу. Остальные ордера относятся к другим типам.

    СВЕЧНОЙ ГРАФИК

    Свечной график (candlestick chart) — график изменения курса финансового инструмента в виде свечей, которые отображают колебания курсов за каждый равный промежуток времени. Свечной график, как и баровый, указывает четыре ключевые цены: максимум и минимум цены, а также цены открытия и закрытия. Обычно свеча состоит из тела (толстая часть свечи) и двух тонких частей. Свеча с заполненным телом – говорит о росте курса в данный период времени, свеча с полым телом – о падении. Сменить тип графика на свечной график можно комбинацией клавиш Alt+2 или командой меню «Графики -> Свечи».

    СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА

    Свободно конвертируемая валюта (Hard Currency) – от лат. convertere изменять, превращать — валюта, которая повсеместно принимается в платежи по текущему рыночному курсу; свободно конвертируемая валюта может использоваться любым держателем для расчетов по любым международным операциям: торговым, инвестиционным, кредитным и т.д. без всяких ограничений. Конвертируемыми считаются валюты стран, отменивших валютные ограничения по крайней мере по текущим операциям; полностью конвертируемые валюты (включая свободу финансовых операций) имеют менее 20 ведущих стран мира. К СКВ относятся доллар США, евро, канадский доллар, национальные валюты Великобритании, Швеции и Японии. Особой категорией свободно конвертируемой валюты является резервная (ключевая).

    Своп (Swap) – одновременная продажа и покупка одного количества определенной валюты с разными датами валютирования. Обычно, свопирование производится при переносе открытой позиции на следующий день. Свопировать открытую валютную позицию – означает сохранить состояние позиции (размер и знак) на определенный срок в будущем. Применительно к свопу дата исполнения более близкой сделки называется датой валютирования, а дата исполнения более удаленной по сроку обратной сделки – датой окончания свопа (maturity).

    Спот (Spot) – сделка, которая проводится немедленно, в то время как передача денег обычно происходит в течение двух дней с момента заключения данной сделки. Спот или дата спот означает дату валютирования, которая наступает через два рабочих дня с даты заключения сделки. Рынок, на котором товары продаются за наличные и доставляются немедленно, принято называть спот-рынком (Forex spot), который также считается международным валютным рынком текущих конверсионных операций.

    СПОТОВАЯ ЦЕНА

    Спотовая цена (Spot price) – текущая рыночная цена, по которой в определенное время и в определенном месте продается реальный товар или финансовый актив на условиях немедленной поставки. Расчеты по спотовым сделкам обычно происходят через два рабочих дня после их заключения.

    СПРЕД

    Спред (Spread) – разница между ценой покупки (Ask) и ценой продажи (Bid) в двусторонней котировке, измеряемая в пунктах (Points, Pips). Спред отображает разницу между ценами покупателей и ценами продавцов – так называемую банковскую маржу, используется для определения ликвидности рынка. Меньшая банковская маржа (узкий спред) обычно означает более высокую ликвидность рынка.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

    Технический анализ (Technical analysis) – метод прогнозирования развития ситуации на финансовых рынках путем анализа графиков цен финансовых активов и показаний технических индикаторов. Технический анализ – это способ пpoгнoзиpoвания изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом с помощью набора различных инструментов – фигур биржевых графиков, показателей и индикаторов, сигналов и осцилляторов. В основе технического анализа лежит анализ временных рядов и графиков цен.

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР

    Технический индикатор (Technical indicator) – математическое преобразование цены и/или объемов финансового инструмента для прогнозирования будущих изменений цен. На основании сигналов технических индикаторов принимаются решения относительно того, как и когда открывать позицию или закрывать ее. Среди технических индикаторов существуют показатели момента – большинство программных торговых терминалов содержат RSI, стохастический индикатор, MACD и множество других технических индикаторов. Стандартными компонентами построения графиков являются скользящие средние.

    ТОРГОВАЯ СЕССИЯ

    Торговая сессия (Trading session) – это период времени в течение которого совершаются сделки с ценными бумагами и финансовыми активами. Наибольшие объемы валютных операций происходят во время европейской торговой сессии, т.к. в это время работают банки стран Еврозоны, Великобритании, России, а так же подразделения американских и азиатских банков.

    ТОРГОВЫЙ КОРИДОР

    Торговый коридор (Trading range) – часто колебания курса валюты проходят в определенном коридоре – канале. В этом случае нижнюю границу образует уровень поддержки (support line), а верхнюю – уровень сопротивления (resistance line). Ситуацию, когда цены колеблются между горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления называют торговый коридор, торговый диапазон канала или ширина канала.

    ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

    Торговый оборот (Turnover) – совокупная стоимость в денежном выражении всех исполненных сделок за рассматриваемый период времени. В техническом анализе торговый оборот – это показатель эффективности и интенсивности использования и

    Последовательность Фибоначчи: значение для Форекс

    Как я заработал на Forex свои первые деньги

    Понятие о последовательности Фибоначчи Форекс

    Числовая последовательность, названная именем итальянского физика и математика Фибоначчи (Леонардо Пизанского), является одним из самых известных и эффективных инструментов торговли на Форекс. Последовательность Фибоначчи Форекс представляет собой числовой ряд, в котором каждое число представляется в виде суммы двух предшествующих ему. На основе данной последовательности был создан индикатор Фибоначчи Форекс и ряд прочих существенных индикаторов валютных рынков. Суть последовательности заключена в выяснении отношения каждого последующего числа к предыдущему, отношения чисел в ряду через одно и так далее. Так, каждое число ряда можно отнести к последующему (значение будет стремиться к 0,618), к предыдущему (1,618), к числу через одно после (отношение составит 0,382) и до него (2,618). Значение отношений чисел принято называть коэффициентами, или уровнями Фибоначчи. Использование таких вычислений в торговле на рынке объясняется из подмеченных учеными совпадений движения цен с такими коэффициентами.

    Почему популярны стратегии Форекс по Фибоначчи

    С уровнями Фибоначчи знаком практически каждый трейдер, и большинство активно и успешно использует их в своей деятельности. Индикаторы помогают определить наилучший момент для входа на рынок и для выхода из него с наименьшим убытком. На основе последовательности созданы лучшие стратегии Форекс по Фибоначчи. Они зарекомендовали себя, как самые простые и доходные. За базу построения таких стратегий были взяты так называемые Форекс линии Фибоначчи, имеющие важнейшее значение в торговле. Особенно эффективно использовать линии Фибоначчи в том случае, если на рынке уже имеется тренд, и комбинировать их необходимо с трендовыми линиями. В этом случае производится анализ потенциальной тенденции валютной пары на рынке. Числа Фибоначчи на Форекс показывают как уровень отката, так и величину хода при продолжении тенденции, и, в зависимости от выбранной трейдером тактики, могут оказать неоценимую помощь в коррекции стратегии. Знаменитая теория Эллиота тоже основывается на математической последовательности Фибоначчи. К слову, Фибоначчи нельзя назвать первооткрывателем этого числового ряда. Доподлинно известно, что к принципу «золотого сечения» неоднократно прибегали и древние греки, и египтяне, и многие великие ученые древности – Платон, Архимед, Леонардо да Винчи с самыми разными целями.

    Уровни Фибоначчи на рынке Форекс. Как их построить. Стратегии торговли по уровням Фибоначчи

    Одним из распространенных и действенных технических инструментов, используемых трейдерами для технического анализа на рынке Форекс и определения значимых технических уровней, являются уровни Фибоначчи. Уровни Фибоначчи открыты итальянским математиком Леонардо Фибоначчи при изучении последовательности чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

    Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.

    Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38.2%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа: уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи. Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе.

    Для этого необходимо найти на рабочей панели пункт «вставка» и выбрать пункт «Фибоначчи» в появившемся окне. Там имеются все инструменты Фибоначчи, и трейдер, нажав на требуемый ему инструмент, перетягивает его на график, где осуществляется построение уровней Фибоначчи и технический анализ рынка на его основании. Так же существуют различные компьютерные программы для расчета значений уровней Фибоначчи на рынке Форекс.

    Например, http://www.earnforex.com/ru/фибоначчи-калькулятор. Уровни Фибоначчи в калькуляторе рассчитываются путем ввода в форму низшего и высшего значения выбранного отрезка тренда в целом или его части, затем нажав на кнопку «рассчитать», вы получите значения уровней Фибоначчи – 23.8%, 38.2%, 50% и 61.8%.

    Как правильно построить уровни Фибоначчи на графике

    Для быстрой оценки рынка чаще всего используется сетка уровней Фибоначчи. Строится она на графике достаточно просто – определяются на ценовом графике две опорные точки, первая из которых соответствует отметке 100%, а вторая – отметке 0% и натягивается между ними сетка, на которой выделены уровни Фибоначчи (см. рисунок).

    Весьма существенным и значимым моментом графического построения инструментов Фибоначчи является выбор опорных линий. Для этого рекомендуется брать для построения сетки Фибоначчи ключевые экстремумы графика цены – максимумы /минимумы, поддержки/сопротивления, то есть на них ставить опорные точки.

    Помните, что уровни Фибоначчи раскладываются между значимыми, а не выбранными произвольно ключевыми точками. При этом необходимо использовать тенденцию предыдущего движения (тренда), так как текущее движение является коррекцией к предыдущему движению. Например, если цена движется вверх, то сетку Фибоначчи мы будем раскладывать по предыдущему нисходящему движению и наоборот. То есть, всегда необходимо работать исключительно от прошлого к будущему.

    Как использовать на рынке Форекс уровни Фибоначчи

    Использование в торговле на рынке Форекс уровней Фибоначчи позволяет провести трейдеру анализ движения цены актива. Во-первых, с их помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, а во-вторых, есть возможность определить размер начавшейся коррекции трендового движения.

    Цена на уровнях Фибоначчи следует всем правилам таких значимых уровней. Например, если вы видите, что цена актива подходит к уровню Фибоначчи, то можно предположить с высокой вероятностью возможность разворота. Так же вы знаете, что трендовое движение всегда сопровождается откатами, и уровни коррекции Фибоначчи весьма удобны для определения уровней отката, а так же для определения окончания отката и продолжения движении по тренду.

    Уровни Фибоначчи демонстрируют взаимоотношения между трендом и коррекционными движениями с возможностью потенциального восстановления в 38%, 50% и 62%, тем самым формируя первичные уровни коррекции. Нанесите сетку уровней Фибоначчи на значимые точки, и вы увидите, как ключевые ценовые уровни пересекаются с процентными линиями Фибоначчи. Именно совпадение графических моделей и уровней Фибоначчи может выявить уровни выхода/выхода из рынка. Соответственно, вы можете открывать торговые позиции после отбития/пробоя этих уровней.

    Помните о приоритете большого тайм фрейма – чем на большем временном промежутке построены уровни Фибоначчи, тем они являются более значимыми, и тем более сильное действие они будут оказывать.

    Так же широко применяются эти линии трейдерами для определения уровней установки ордеров Take profit и Stop-loss. Так, ордер Stop-loss лучше поместить за уровни Фибоначчи (на отбитие от которых рассчитываете) для того, чтобы ваш Stop-loss случайно не зацепило откатом. Take profit, взятие прибыли тоже рекомендуется проводить на уровнях расширения Фибоначчи. Необходимо сказать, что если на графике у вас совпадают зоны поддержки и сопротивления с уровнем сетки Фибоначчи – это дополнительное подтверждение значимости таких уровней.

    Следует отметить, что на уровнях Фибоначчи, а так же на комбинации с ними построены различные торговые системы. Однако начинающие трейдеры должны помнить, что уровни Фибоначчи не являются инструментом, который позволяет трактовать рыночные движения однозначно. Иногда уровни Фибоначчи на рынке не подтверждаются, и оптимальным вариантом их использования является комплексное сочетание с другими инструментами технического анализа.

    Советы и стратегии торговли по уровням Фибоначчи

    Уровни Фибоначчи находят широкое применение на рынке форекс. В первую очередь они применяются для анализа движения цены и принятия решений трейдером о входе в рынок. Для этого чаще всего используются 38%, 50% и 62% уровни коррекции Фибоначчи от предыдущего трендового движения. Некоторые советы для их применения:

    Уровень Фибоначчи в 62% – это сильный уровень сопротивления/поддержки и по его достижению часто в близлежащей зоне возникают множественные хаотические движения цены. Сигнал на открытие позиции – когда цена пробивает 62% и устремляется дальше к 70-75% уровню коррекции, прежде чем вернуться снова к 62% уровню. Открывайте торговые сделки с глубоких уровней коррекции, если получите дополнительно два – три сигнала подтверждения пересечением в поддержку предполагаемой торговой позиции. В случаях, когда перекрестных подтверждений не отмечается – лучше находиться вне рынка. Так же помните, что, если коррекционное движение достигает уровня отката 62%, то в торгуемых временных периодах коррекция часто продолжается до 100% уровня и тенденция завершается.

    Стратегия торговли на уровнях Фибоначчи

    Установки для открытия: Используется любой тайм фрейм от 5 мин – 1 час. Валютная пара: любая. Индикаторы: 5 EMA

    Правила входа в торговую позицию: определите тренд и найдите на графике последние точки минимума и максимума ценового движения – A и B. Протяните сетку Фибоначчи из точки A в точку B или отметьте на графике просто числовые уровни Фибоначчи.

    Затем наблюдаем за ценой. Для открытия торговой позиции необходимо выполнение трех условий:

    Когда все положения соблюдены, открываем торговую позицию как только свеча на графике закроется выше 5 EMA для покупки или ниже 5 EMA для продажи. Ордер Stop-loss размещаем на 4-5 пункта выше (нисходящего) / ниже (для восходящего) уровня 0,618 Фибоначчи. Ордер Take profit устанавливается на уровне Фибоначчи 1,618, растянутом из точки A.

    Рекомендуемые mt4 брокеры:

    Последовательность Фибоначчи. Приложения и стратегии для трейдеров

    Замечательная книга «Последовательность Фибоначчи. Приложения и стратегии для трейдеров» впервые была опубликована в 1993 году великим американским шахматистом Робертом Фишером и получила широкое признание среди деятелей финансового рынка. В поле зрения автора попало довольно-таки интересное математическое явление — суммарная последовательность чисел Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и так далее. Данное явление было открыто итальянским математиком Фибоначчи еще в двенадцатом столетии. Как не странно, эту загадочную математическую структуру можно заметить во всем, что окружает человека — медицине, растительном мире, живописи и в том числе на финансовых рынках.

    В книге «Последовательность Фибоначчи. Приложения и стратегии для трейдеров» Роберт Джеймс Фишер предоставляет детальное описание того, как последовательность Фибоначчи может применяться в финансовой деятельности, а именно в торговле валютой.

    Применить уникальную математическую последовательность можно, например, при построении понедельного либо дневного чарта, ведь она обладает постоянной взаимосвязью между соседними числами. Ни одна цифра в последовательности Фибоначчи не окажется лишней. Главной сложностью данного построения является то, что трейдеру необходимо выбрать правильный центр спирали. Если же центр будет выбран не совсем правильно, трейдер может быть дезинформирован, что приведет к плачевным последовательностям, так как человек будет полностью уверен в своих действиях.

    Автор подробно рассказывает о применении сетки Фибоначчи в условиях долгосрочного тренда и краткосрочной торговли (торговля на протяжении дня). Так же Фишером предоставлена полная характеристика временного анализа на различных примерах. Каждая стратегия, описанная в книге, не теряет актуальность на сегодняшний день. Все это было разработано на основе многочисленной практики.

    Торговать с применением инструментов Фибоначчи сможет не каждый. От трейдера требуются расширенные знания и теоритический опыт. Поэтому, стоит вас предупредить, что данная книга рассчитана не на широкий круг читателей, а уже на подготовленных участников рынка. На сегодняшний день книга «Последовательность Фибоначчи. Приложения и стратегии для трейдеров» считается классикой литературы продвинутого биржевика и успешно применяется в торговле валютой на Форекс.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий