Уровень накопления для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Уровень накопления для Форекс

Трейдер не умеющий грамотно строить и находить рабочие уровни форекс никогда не сможет вести эффективную торговлю. Это аксиома, не требующая никаких доказательств. Иначе как же ещё определять даже самый необходимый минимум — уровни stop loss и take profit. Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс, ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент. Естественно, что название «уровни» немного сбивает с толку любого новичка, так как по факту — это предполагаемые зоны скопления актива или же зоны недостаточного спроса или предложения. Важно с самого начала своей карьеры понимать за счет чего образуются форекс уровни. Что это не просто линии, а область цен торгуемой валюты, которую на данный момент у крупных игроков рынка не удалось пробить. На сегодня существует множество вариантов построения ценовых уровней и для того, чтобы полностью разобраться в этом вопросе, стоит привести и разобрать основные используемые методики.

Построение уровней на основе фигур форекс.

На самом деле так и были рождены в своей массе известные тех.анализу ценовые или так называемые — психологические уровни. В одной из тем нашего портала мы уже рассказывали вам про фигуры форекс и вы должны были заметить, что каждая из них имеет так называемую линию основного тренда (даже у треугольника, который встречается исключительно на флет участках). А в таких ценовых сетапах, как «голова и плечи» мы и вовсе строим линию на пробой. Обычно она всегда выступает линией поддержки или сопротивления на локальном рынке. Важно отметить, что именно нами предполагается под «локальностью» рынка.

Сегодня существует укоренившийся миф о том, что для эффективной торговли ключевое значение имеют такие мощные уровни форекс, которые были построены от фигур (чаще всего — двойная/тройная вершина или дно) на дневных или недельных графиках. И это и правда миф, для многих открытие на форекс уже то, что они попросту не имеют ни одной логической причины для отработки. И тонны поводов, дабы набрать активы толпы и именно за этим крупный игрок приходит на подобные ценовые области. Сбивая стоп приказы незадачливых спекулянтов. Давайте ненадолго вернемся к основам появления уровней как таковых.

Представьте себе поле сражения, где присутствует сторона красных и сторона зеленых, каждый из них бьется за участок земли. Захваченные площади несомненно укрепляются всевозможными подручными средствами и так до тех пор, пока одна из сторон не добьется желаемого. Однако подумайте, если у красных получилось задавить отряды зеленых вглубь поля, будет ли для них иметь значение то, что когда то, — лет так 5 назад на определенном участке зеленым удавалось отбить нападение? Возможно, но не такое, чтобы сильная сторона развернулась. Однако, если разведка донесет о массовой вере зеленых в то, что на имеющемся уровне «случится чудо», опытный генерал красной армии несомненно этим воспользуется. Отступив так, чтобы завлечь зеленых в ловушку. Многие уже поняли суть метафоры, однако разъясним: при подходе к старому уровню (построенному на крупных интервалах времени) крупный игрок может дать толпе прорваться , дабы спровоцировать ее на вливания дополнительных объемов. Как мы знаем, чтобы движение на рынке форекс продолжалось, необходим контрагент. И в дальнейшем поглотив объемы простых спекулянтов собьёт все их стоп приказы, тем самым прибавив топлива будущему движению и разгрузив отправляющийся поезд. А это значит, что лишь реальная ситуация внутри дня или недели может рассматриваться как значимый уровень (те места, где отряды укрепляют позиции), ведь только там маркетмейкер выставляет свои стопы и будет в дальнейшем их оберегать. Там расположены его активы. Именно так и рождаются известные нам уровни форекс, называемые поддержкой и сопротивлением. Понимая, что самые молодые участники финансовых рынков могут до сих пор не иметь понятия, как же их строить и применять расскажем о них ниже. Более опытные трейдеры могут пропустить эту часть статьи или повторить для себя основные моменты.

Трендовые линии поддержки и сопротивления.

Строятся данные уровни по направлению основного движения торгового инструмента. Как вы можете наблюдать из соответствующей картинки, образуются они по минимумам или максимумам цены выстроенным по определенной линии. Наиболее точные трендовые уровни поддержки и сопротивления образуются тремя касаниями, т.к. как мы знаем из начальной геометрии — через две точки на плоскости всегда можно провести ровную линию. Соответственно именно три касания гарантируют правильное построение форекс уровня.

С точки зрения рыночных процессов ситуация так же вполне объяснима: сильная рука создает коррекции от тренда до того момента, пока не наберет необходимые для продолжения роста или падения объемы (естественно, что собирает она их с помощью толпы). В точке, окончательной закупки актива, макретмейкер начинает очередное поглощение и движение котировок возобновляется соответственно существующему тренду. Именно по этим местам профессиональные спекулянты предпочитают передвигать приказы stop loss. Это и есть так называемое локальное состояние рынка, ведь в этих точках сосредоточены объемы крупного игрока. А значит они являются своего рода горизонтальной поддержкой или сопротивлением существующего тренда. Хотя естественно, что для более полноценного определения уровня и грамотного его использования необходимо нечто большее, чем просто завершение коррекции. Тут мы плавно подошли к следующему виду уровней форекс , назовем их для ясности — горизонтальные уровни поддержки и сопротивления.

Горизонтальные поддержка и сопротивление. Зоны скопления активов.

Чаще всего подобные уровни строятся по двойным/тройным вершинам и дну, о чем мы с вами уже говорили в теме про фигуры форекс. Соответственно, чем чаще цена касается уровня, тем значительнее он для нас. Из вступления в тему построения поддержки и сопротивления вы помните, что искать их стоит именно на локальном рынке. Так сказать, пока битва в самом разгаре. Они всегда должны отражать реальную ситуацию на рынке, технический анализ далеко не прав в своем «история всегда повторяется» — это не правда, способствующая постоянной потере новичками своих средств.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

И исключения здесь только подтверждают правило и мы сейчас вам объясним почему, на примере данных уровней. Мы с вами имеем двойную вершину, из теории ТА она нам означает сигнал на продажу при пробое обратного уровня (см. тему фигуры форекс) по ее максимумам мы имеем возможность провести линию сопротивления, так называемый некоторыми — потолок. И работает она не в счет повторения истории (как мы уже выяснили, крупному игроку нет до нее дела), а за счет того, что маркетмейкер защищает свою позицию. Конечно же подобная фигура (как и уровень форекс построенный нами) могут не отработаться и случится пробой, в виду того, что мы не учли объемы или появился более сильный ММ. Однако, работает двойная вершина, дно и прочие сетапы только на основе рыночного взаимодействия продавца и покупателей. То же касается и любых свечных и price action паттернов. И в заключение рекомендуем ознакомиться с нашим видением эффективного использования уровней форекс.

Уровни форекс. Профессиональный подход к торговле.

Для начала стоит запомнить, как аксиому — каждая формация или построенные вами уровни форекс обязаны быть обоснованны с точки зрения крупного игрока и толпы. Ну или же спроса и предложения. Поэтому чистое применение уровней без понимания сути зарождения рыночного движения, объемов, формации цены или хотя бы качественно подобранных индикаторов, следующих за рынком — не принесет ожидаемого результата. Однако, из всего вышеописанного мы можем принять за правило следующее выражение: рабочие уровни форекс создаются только локальными (ближайшими) движениями финансового инструмента, никакие исторические поддержки и сопротивления не могут существовать в виду того, что битва за цену там давно окончена. Крупный игрок всегда защищает только свои позиции, ему не интересна защита прошлых сетапов и фигур, созданных рыночными котировками торгуемой пары. Это важно помнить всегда, когда вы пытаетесь определить настроение рынка. Задавайтесь вопросом: имеет ли построенный вами уровень отношение к сегодняшним реалиям, относится ли он к сегодняшней битве за курс валюты. Или же является историей, на которую маркетмейкер вряд ли обратит свое внимание.

Следующее, что стоит усвоить — уровни форекс понятие эфемерное и не является доказанной истиной в первой инстанции. Рынок хаотичен, это принцип его существования, он реагирует на каждое действие более менее серьезного инвестора/спекулянта. Алгоритмизировать действия одного человека представляется трудновыполнимой, но реальной задачей (чем мы и занимаемся изучая методику i-FSR), сделать же это для миллионов участников рынка задача — невозможная. И собственно и не нужная. Рынок имеет так называемую упорядоченность только в момент прихода на него сильной руки, действия которой заключаются в следующих моментах: набрать активы для начала или продолжения роста/ падения инструмента, освободить себе путь (сбивая стопы спекулянтов), и поддерживать контрпредложения своей заявке (мы это называем «добавить топлива» или заправиться). Следствие каждого подобного действия маркетмейкера предполагает возможность построения ценового уровня. Ведь как мы помним, там где присутствует сильная рука — присутствует и упорядоченность рынка.

И конечно же, ни в коем случае нельзя принимать определенную цену горизонтальной поддержки или сопротивления за истину. Как вообще можно принять уровень форекс за безопасный, когда именно в этой точке собрана основная масса позиций простых спекулянтов (толпы)? Если мы рассматриваем любые рыночные движения с точки зрения маркетмейкер VS толпа, то все встает на свои места — несомненно данная линия поддержки/сопротивления имеет все шансы отработаться. Но нужно помнить о трех принципах действия сильной руки: набрать активы, освободить себе путь, поддержать заявку. Набор активов происходит именно в области между локальными поддержкой и сопротивлением, ваша задача при прогнозировании рынка определить откуда закупает активы маркетмейкер: с поддержки или сопротивления. Уже после этого, вы вспоминаете про пункт номер два (освобождение пути), то есть снос стоп приказов спекулянтов угадавших направление ММ. Значит здесь следует понимать, безопасного уровня нет, существует зона поддержки или сопротивления. В областях которой сильная рука закупает активы или же провоцирует толпу на противоположные его сделке трейды. Ну и конечно же поддержка собственной позиции (заявки). Для продолжения движения пары нужен постоянный контрагент. К примеру, задача маркетмейкера повышать цену на EUR/USD, значит по ходу движения ему придется создавать моменты провоцирующие толпу продавать ему необходимый товар. И соответственно, понимая вероятность появления новой сильной руки (особенно это возможно в моменты когда обычные спекулянты уже отчаялись в попытках продавать на росте пары) ММ защищает свои позиции с каждой коррекции. Так и рождаются наши трендовые линии поддержки и сопротивления.

Материал подготовлен автором методики i-FSR. А. Рожновским.

Что такое банковские уровни Форекс

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про банковские уровни Форекс. Наверняка вы уже знаете, что многие успешные трейдеры используют в торговле уровни поддержки и сопротивления, благодаря чему предоставляется возможность существенно увеличить общую результативность торговли. Возле важных ценовых уровней часто скапливается большое количество отложенных сделок крупных участников рынка. В категорию важных ценовых уровней попадают и банковские уровни, о которых мы и погорим далее.

Что такое банковский уровень

На рынке Форекс ежедневно совершается огромный оборот денежных средств. Основные тренды зарождаются в результате действий крупных хедж-фондов и брокерских контор, но крупные банки могут совершать сделки в обход рынка для поддержания валютного паритета. Котировки в таком случае могут существенно отличаться от рыночных, и точные значения ценового канала не разглашаются. Спекулянты между собой называют эти значения банковскими уровнями.

Банковские уровни известны только узкому кругу лиц, но с течением времени трейдеры научились распознавать их, именно об этом вы и узнаете далее. Для выявления этих уровней спекулянты используют цену закрытия предыдущего дня и цену открытия текущего дня. Такой расчет является вполне логичным, ведь крупные сделки целесообразнее проводить тогда, когда рынок уже поборол всевозможные сопротивления. Стоимость валюты в такие периоды, как правило, находится стадии равновесия сил быков и медведей.

Еще одним фактором, подтверждающим наличие уровней, является высокая активность в момент открытия нового дня. Очевидно, что в торговле участвуют крупные накопления, которые собственно и приводят к резким ценовым скачкам с последующим возвращением цены к предыдущим значениям.

5,0,1,0,0

Давайте взглянем на график в торговой платформе. Самые сильные уровни располагаются на уровне закрытия предыдущей Лондонской сессии, которая является одной из самых крупных на сегодняшний день.

Давайте выберем в терминале часовой график и активируем опцию «Показывать разделители периодов». Нужно определить разницу во времени в терминале с временем по Гринвичу. По московскому времени Лондонская сессия заканчивает работу в 19:00. Именно эту свечу и стоит использовать для выявления важного уровня. Более подробно об этом я рассказала в своем видео.

Теперь давайте построим горизонтальную прямую по цене закрытия последней свечи Лондонской сессии. На следующей картинке вы можете увидеть пример такого построения.

Здесь мы получили уровень поддержки. На следующей картинке вы можете увидеть пример выявления уровня сопротивления.

Индикатор для выявления банковских уровней

Для того чтобы не выявлять вручную банковские уровни, можно воспользоваться специальным индикатором, который называется Secret Profit Levels. Как выглядит данный индикатор в действии, вы можете увидеть на следующей картинке.

Скачать индикатор банковских уровней вы можете по ссылке, расположенной ниже.

11,1,0,0,0

Устанавливается он, как и любой другой индикатор. То есть просто скачиваете документ, сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, затем осуществляете ее перезапуск. Далее выбираете валютную пару и переносите на нее индикатор из окна «Навигатор».

Наш сегодняшний герой рисует на графике цены два прямоугольника красного и зеленого цвета. Зеленая зона отображает область покупок и уровень поддержки, а красная – область продаж и сопротивления. Также индикатор рисует рекомендуемые уровни для установки тейков и стопов.

Банковские уровни Форекс не предоставляют возможность создать стопроцентно беспроигрышную торговую стратегию, они всего лишь выступают в качестве помощников, которые можно использовать в сочетании со своей основной торговой методикой.

Предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. На следующей картинке вы можете увидеть уровень, построенный вручную, и уровни индикатора.

16,0,0,1,0

Обратите внимание на то, что уровни индикатора и построенная вручную прямая не совпадают, но это не мешает нам выделить три важных уровня, от которых можно продолжить анализ.

В случае если цена располагается выше зеленой области индикатора и уровня, построенного вручную, открывать сделки на продажу не стоит. Если же цена находится ниже уровня, построенного вручную, а также красной зоны индикатора, стоит рассматривать создание сделок на продажу.

Стоит также напомнить о возможности выхода важных новостных сообщений сразу же после открытия Лондонской биржи. В эти моменты от торговли лучше всего отказаться.

Лучше всего такая тактика торговли работает на интервалах старше часового, при этом ордер остается открытым в течение 5-6 часов. Крупные банки, как показывает практика, не спешат, что часто приводит к зарождению длительных трендов с небольшими коррекциями. По этой причине 1 среднесрочная сделка может принести больше профита, чем скальпинг.

Давайте подведем итог про банковские уровни из всего сказанного выше:

  1. Банковские уровни применяются в качестве важных уровней, а именно ориентиров для расположения тейков. К сожалению, их не применяют в качестве сигналов для открытия сделок. Только на их основе вести торги не получится, их можно применять только в качестве дополнения к вашей основной торговой стратегии. Они хорошо работают с трендовыми индикаторами и осцилляторами таким как МАКД и так далее.
  2. Их построение осуществляется исключительно на основе многочисленных наблюдений, и они не имеют никакого отношения к реальным котировкам, по которым свершают свои операции крупные банки.
  3. Подобные ценовые области обычно отрабатываются лишь на следующие сутки после их построения. Отрабатывать следует лишь одно место открытия ордера на инструменте Secret Profit Levels.
  4. Отметки следует обновлять каждые сутки (рекомендуется делать это при помощи алгоритма). Позиции по прошлому ценовому уровню создавать не рекомендуется.

22,0,0,0,1

Надеюсь, этот материал помог вам разобраться в том, что такое банковские уровни, а также, как именно их лучше всего выявлять на ценовом графике. Перед тем, как применять эти уровни в торговле, обязательно потренируйтесь на демо-счете.

Накопление и распределение VSA

Самый простой способ заработка на Форекс, да и на любом финансовом рынке, состоит в умении понять, как и когда действует большой игрок. Почему это так, понять вовсе несложно. Ведь неэффективность большого капитала не позволяет ему добиться цели так, чтобы не оставить след. Умение распознать эти признаки маркет-мейкера, позволяет трейдеру своевременно входить и выходить из сделки, получая значительную часть прибыли без лишних стрессов. Но чтобы научиться так делать, нужно усвоить, как происходит накопление и распределение, VSA – Volume Spread Analysis – методика изучения объемов откроет ключ к пониманию структуры рынка и фаз, из которых он состоит.

Преимущество использования анализа объемов и наблюдений за фазами рынка дает возможность трейдеру получить целостную картину происходящего, а не пытаться заработать, действуя практически вслепую на основании каких-то сигналов запаздывающих индикаторов или вырванных из контекста свечных формаций.

Определение фазы накопления

В VSA под накоплением подразумевают набор позиции крупным участником. Здесь новичкам следует уяснить одну важную вещь, сильные участники в лице фондов, коммерческих банков и прочих, не могут просто купить или продать по рынку столько, сколько им нужно, как это делают рядовые трейдеры. Иначе своими действиями они вызовут чрезвычайно сильное изменение цены, которое может называться импульс, прострел или еще как. И средняя цена при таком способе исполнения окажется очень плохой, что не на руку маркет-мейкеру.

Поэтому им приходится набирать позицию постепенно – шаг за шагом. И тут они оставляют след, который можно распознать. О том как это происходит, будет рассказано ниже, а пока стоит определить, что фаза накопления – это когда большой игрок набирает объем.

Определение фазы распределения

В противоположность прошлой фазе распределение – это когда большой игрок выходит из позиции, то есть реализует свой объем. Здесь есть та же неэффективность. Поскольку просто продать/купить по рынку маркет-мейкер не может, то ему приходится делать это постепенно, снова оставляя след в виде объемов, появляющихся в определенный момент. Такое накопление и распределение как раз изучает VSA, предоставляя умным трейдерам ключ к пониманию действий кукла.

Какую информацию дает график движения цены

Сперва рассмотрим распределение, которое развивается в виде ап-тренда. Изучая представленные ниже примеры, стоит учитывать, что и фаза накопления, и распределения на финансовых рынках необязательно должна красиво выглядеть. Поэтому важно учитывать суть происходящего, чтобы реагировать на происходящее своевременными действиями.

На скриншоте выше можно видеть, как цена рисует восходящий тренд, после чего следует откат, где падение останавливается о мощную поддержку – здесь происходит добор позиции крупным участником, то есть он накапливает объем, так как снизившаяся цена становится ему интересной.

Вот еще один интересный пример VSA, который стоит воспринимать через понимание структуры рынка с опорой на накопленные и распределенные объемы.

Сначала на рынке развивается вялое боковое движение, потом крупный участник продает, набирая позицию. Идет импульс вниз, а затем снова остановка и боковое движение, во время которого цена не может пробиться выше, так как маркет-мейкер добирает объем.

Ну, а после идет продолжение нисходящего тренда и продолжение нисходящего движения.

Системы действий крупных игроков сильно разнятся в зависимости от временных промежутков, на которых они работают. Причем на практике действия одних крупных участников могут накладываться на преследование своих интересов другими, а тут еще и появляются сильные новости и пр. В общем, во время практического применения знания о накоплении и распределении или при использовании других приемов VSA легко не будет из-за всего этого разнообразия, но тем не менее трейдер сможет замечать в хаосе рынка наиболее важную информацию, что и даст ему возможность зарабатывать.

Главное, не забывать, что крупный игрок не может купить или продать нужный ему объем одним ордером, значит набор позиции будет сопровождаться удержанием уровней и добором позиции на коррекциях против основного тренда.

На скриншоте выше можно видеть логику действий крупного игрока. На восходящем тренде появляется длиннотелая свеча вниз. При этом ее нижняя часть пробивает последний локальный уровень поддержки, что является первым признаком смены тренда.

Тут происходит активация защитных стопов тех, кто стоял в лонг, что усиливает продажи, а также появляются желающие продавать, рассчитывая на продолжение нисходящего движения. Однако именно тут в борьбу включается маркет-мейкер, который получает возможность:

  • закупиться в лонг по хорошей для себя цене;
  • набрать объем за счет шортистов.

Выкупив всех, кто возжелал продавать, сильный игрок удерживает свою позицию, а восходящий тренд восстанавливается и продолжает свое развитие.

Если взглянуть на объем, то можно видеть, что тут произошел значительный его всплеск.

Очень показательными в плане поиска крупного игрока будут небольшие свечи, на которых вышел большой объем. Как правило, это показывает, что сильный участник активно выкупал, как на скриншоте выше, или продавал, реализуя поставленные перед собой задачи за счет действий толпы.

В данном случае, выкупив всех, кто решил продавать, он устранил на рынке сильные аски (ask), то есть предложение, после чего для роста котировок не осталось никаких препятствий и цены пошли вверх.

Также следует понимать, что если крупный участник проходит фазу накопления, то есть он набрал объем, значит, так или иначе, рано или поздно, ему придется весь этот объем слить, то есть распределить. Изучая VSA, уже должно быть понятно, что делать он это будет не сразу, а, значит, нужно следить за появлением флэтов и проходящем в них объеме, так как боковик – верный признак того, что большой игрок занимается реализацией своих планов.

Кульминация покупок и продаж

Помимо распределения и накопления, которые представляют собой основные фазы рынка, есть еще кульминация, обычно предшествующая развороту тренда. На графике кульминация выглядит как сильная свеча с длинным телом и большим объемом.

На скриншоте выше можно видеть появление бычьей сильной свечи на растущем тренде. Казалось бы, это верный признак силы покупателей, которые уверенно контролируют ситуацию. Однако, именно в этот момент на повышенной волатильности крупный игрок уже выходит из сделки, а заходят в нее те, кто уверовал, что тренд сильный, и рост продолжится. Хотя, по сути дела, запас хода иссяк, и маркет-мейкеры, способные толкать цену дальше, уже вне рынка.

Далеко не всегда кульминация происходит одной свечой. Иногда этот процесс растягивается, но главное его предназначение – заманить новых участников присоединиться к тренду, чтобы было об кого закрывать свои позиции.

Ниже представлен яркий пример, когда большой игрок произвел распределение, передав свой объем тем, кто решил зайти в восходящий тренд.

После импульса происходит проторговка в узком канале, а затем цена продолжает рост. То есть тут зашли новые участники, маркет-мейкер покрыл во флете часть своих позиций, но поддержал тренд, чтобы подтолкнуть новых участников к покупкам, которые повлияли на дальнейшее развитие восходящей тенденции.

Новички должны всегда помнить, что закрытие сделки на любом финансовом рынке происходит фактически открытием противоположной. То есть, когда происходит фиксация прибыли по сделке на покупку, то в момент закрытия осуществляется продажа.

И, наоборот, если участник был в короткой позиции, то есть продавал и удерживал, то для закрытия ему нужно купить тот же объем. Соответственно, если бы крупный игрок попробовал бы зафиксировать прибыль просто купив/продав по рынку, то он вызвал бы сильное смещение цены против своей изначальной позиции, потеряв значительную часть накопленного дохода.

Поэтому солидному капиталу нужны другие участники, которые будут заинтересованы покупать там, где ему нужно продавать, и, напротив, захотят продавать, где маркет-мейкеру понадобится выйти из коротких позиций.

Итоги рассмотрения накопления/распределения

Понимая, как действуют крупные участники на Форекс и других финансовых рынках, значительно проще проводить анализ текущей ситуации, так как в уме трейдера всегда будет целостная картина происходящего с наиболее вероятным сценарием развития событий в том или ином случае.

Одно только понимание того, как и зачем происходит накопление и распределение, делает методику VSA одной из самых эффективных, поэтому обязательно изучайте рынок через призму поведения умных денег.

Накопление и распределение в трейдинге

У каждого рынка есть свои законы, у рынка форекс, у рынка фьючерсов, есть закон накопления и распределения. Рынок акций например несколько отличается, хотя и там, есть похожие процессы.

Данный закон это своего рода отними и подели, только в среде трейдеров и крупных игроков.

Данный закон существует только по одной простой причине, на рынке существуют крупные и мелкие игроки, у одних денег много, у других мало, но все хотят зарабатывать. Суть в том, что когда у вас много денег, много зарабатывать очень сложно, деньги ведь не берутся из воздуха верно? Нужно чтобы кто-то эти деньги Вам отдал! Именно на этом и существует рынок форекс.

Одни зарабатывают, другие теряют, также как рынок фьючерсов. Рынок акций немного другой организм, ведь акцию можно только купить и нельзя продать, если у тебя ее нет, в отличие от рынка форекс или фьючерсного рынка. Тут можно продавать то, чего у тебя нет, то есть вставать в короткую и длинную позицию одинаково легко!

В общем не будем углубляться, просто пока возьмите на веру, рынок акций имеет свои особенности, хотя что-то похожее на эти фазы есть и там!

Когда у тебя много денег ты не можешь купить по одной цене много актива, поэтому ты начинаешь искать лазейки, как бы сделать так, чтобы затариться под завязку нужным активом, но при этом не сдвинуть рынок раньше времени! Это можно сделать во флете или на коррекционных движениях сгружая или разгружаясь нужным активом, в этом всегда поможет рыночное «мясо» в виде трейдеров неудачников, трейдеров с малым опытом, трейдеров не контролирующих свои эмоции и т.д.

Именно так и рождаются зоны накопления и распределения.

В них рынок накапливает определенный потенциал, прежде чем отправится в трендовое движение! Очень часто в этих зонах случаются ложный пробои, опять же с целью заработать денег, совершив ложный пробой вверх мы например можем заставить кого-то покупать актив, в этот момент мы как раз и будем его выгружать этим эмоциональным трейдерам, или наоборот мы можем также закупиться по хорошей цене на эмоциях трейдеров!

А если смотреть еще более крупно на данную ситуацию:

Есть методики определения того, куда пойдет цена после накопления или распределения актива, но это совсем другая история, на данный момент, я хотел рассказать Вам о том, что такие фазы существуют и рынок не может функционировать без них.

В целом все это укладывается в две рыночные фазы о которых я писал вот тут:

Индикатор Zone | Точное определения ценовых уровней в MetaTrader 4

Стоящих индикаторов, которые могут точно определить ценовые уровни, достаточно мало. Не у всех трейдеров получается доходчиво объяснить программисту, по какому принципу рисовать зону.

По наводке одного из моих читателей, я нашел очень стоящую штуку, способную достаточно четко рисовать зоны спроса и предложения.

Всем привет. В комментариях к одной из моих статей, читатель упомянул про индикатор Zone для MT4. Не скажу что как то его расхваливал, но меня заинтересовал он. Решил скачать и посмотреть что за зверь.

Надо признать, разработка очень стоящая. Индикатор призван определять ценовые уровни и визуализировать уровень сопротивления и уровень поддержки. Что делать дальше с этими уровнями, думаю вы знаете и сами, а я поподробней расскажу про индикатор и покажу как он работает.

Принцип построения ценовых уровней в индикаторе Zone

К моему сожалению, разработчик индикатора Zone, разрешил пользоваться только файлом с расширением .ex4, а как мы знаем из этой статьи, файлы с такими расширениями невозможно отредактировать.

Зачем мне нужен был доступ к коду? Хотел посмотрите по какому алгоритму, индикатор стоит ценовые уровни. Сделать этого не получилось, но желание все равно осталось.

Пришлось погонять индикатор с тестером и попытаться самостоятельно определить последовательность и выяснить алгоритм.

Как мне кажется, сделать это удалось на 90%. Остались некоторые нюансы, которые не смог определить, но в целом, используется известный, применяемый многими трейдерами, принцип построения уровней спроса и предложения.

Если имеем дело с зоной поддержки, то индикатору нужно определить три точки:

  • Точка «А» — предыдущий максимум;
  • Точка «B» — минимум коррекционного движения;
  • Точка «C» — закрытие выше предыдущего максимума.

Как только происходит закрытие выше предыдущего максимума (пробой хвостом не считается), индикатор Zone считает, что тренд вверх продолжается и рисует зону поддержки в районе точки «В». Длина области рассчитывается от минимума коррекции до параметра RectShift о котором расскажу позже.

Если имеем дело с зоной сопротивления, то индикатору нужно определить три точки:

  • Точка «А» — предыдущий минимум;
  • Точка «B» — максимум коррекционного движения;
  • Точка «C» — закрытие ниже предыдущего минимума.

Как только происходит закрытие ниже предыдущего минимума (пробой хвостом не считается), индикатор Zone считает, что тренд вниз продолжается и рисует зону сопротивления в районе точки «В». Длина области рассчитывается от максимума коррекции до параметра RectShift о котором расскажу позже.

Настройки индикатора Zone

В данном случае, настройки не предназначены для внедрения каких то своих параметров по поиску ценовых уровней, здесь скорее представлены дизайнерские плюшки, рассчитанные на индивидуальное восприятие цветовой гаммы отдельным трейдером.

Максимально, что нам разрешено сделать, это изменить на каком таймфрейме будет производится расчет уровней и максимальное количество используемых баров.

Перечислю возможные настройки:

TF — выбираем таймфрейм, где значение 1 = 1 минуте, то есть, если нужно рассчитать для 5-ти минутки, ставим значение 5, для часа 60, для 4-х часовки 240. Ниже перечислил значение для интересующего таймфрейма:

MaxBars — кол-во баров для определения зон;

Rcolor — цвет для уровня сопротивления;

Scolor — цвет для уровня поддержки;

TxtColor — цвет текста;

BackGround — значение false отключает заливку для ценовых зон, значение true заливает ценовую зону в зависимости от ее типа;

RectangleWidth — параметр толщины линии обводки для ценовых уровней;

RectangleStyle — стиль линии обводки для ценовых уровней;

TxtSize — размер шрифта;

RectShift — сдвиг зоны вправо на RextShift баров.

После того как все настройки установлены, можно нажать на ОК и на графике появится разметка значимых ценовых уровней.

Как торговать с индикатором Zone

Торговля при помощи уровней поддержки и сопротивления сводится к двум постулатам:

1. Когда цена отскакивает от уровня поддержки, выгодней покупать цену, нежели продавать. Когда цена отскакивает от уровня сопротивления, выгодней продавать, нежели покупать.

2. Если цена пробивает уровень поддержки, выгодней продавать, нежели покупать. Если цена пробивает уровень сопротивления, выгодней покупать, нежели продавать.

Очень подробно тема описана в статье Уровни сопротивления и поддержки на рынке Форекс, поэтому возвращаться к этому не имеет смысла. В рамках данной статьи, можно лишь добавить, что индикатор Zone, помогает находить ценовые уровни и дает понять где уровень сопротивления, а где уровень поддержки.

Если подойти более скрупулезно и разложить по шагам действия, то выйдет следующий алгоритм:

  1. Индикатор Zone чертит уровень поддержки и уровни сопротивления.
  2. При подходе к ценовому уровню, следует обратить внимание на разворотные паттерны. Если они присутствую, повышается вероятность разворота от зоны.
  3. Если паттернов нет и цена пробивает ценовой уровень, индикатор перерисовывает зоны и дает понять, что вероятность движения в сторону пробитого уровня, высока.
  4. При входе в сделку, не рискуйте сверх меры. 1 — 2% от депозита, именно такой объем советуют успешные трейдеры.

Настраиваем оповещение (Alert)

На момент написания статьи, индикатор Zone лишен наверное одного из самых главных преимуществ, оповещение (алерта). Намного было бы лучше, подходить к монитору только в нужные моменты, а именно когда цена достигла уровня. Индикатор мог бы нам просигналить.

Но, такой функции нет, а значит придется поломать голову.

На вскидку, приходит один из самых элементарных способов: установка встроенного alert`а из набора терминала MetaTrader 4.

Наведите курсор мыши на интересующую цену (в нашем случае на ценовой уровень обозначенный индикатором) и нажмите правой кнопкой мыши. Из появившегося окна, выберите Торговля -> Алерт. По указанной цене будет установлен алерт, при достижении которого сработает сигнал.

Второй вариант использования алерта в индикаторе Zone, это совместить одно с другим. Одно, это индикатор Zone, другое, это мой индикатор Mian v2.0.

Здесь идея следующая, в моем индикаторе имеется функция алерта, которая активируется при касании обозначенной области. Если в Mian v2.0, области нужно рисовать руками, то в связке с Zone, эти области будут автоматически создаваться, подхватываться Mian v2.0 и устанавливаться алерт.

В общем попробуйте. Я пробовал, у меня получилось.

Плюсы и минусы

Плюсов предостаточно. Индикатор 100% подойдет начинающим трейдерам разобраться, где нужно устанавливать ценовые уровни. Как говорил выше, проводил тестирование на истории и надо признать, идея рабочая. Очень точно определяются уровни и самое главное, благодаря перерисовыванию зон спроса и предложения, график не загромождается ненужной информацией.

В минусы запишу только один, мало важный факт, да к тому же, может просто не разобрался с ним.

В индикаторе Zone имеются настройки:

Как не мучился, не понял что это за функция, да и к тому же, при изменении параметров, мой терминал вовсе зависает. Может это баг, а может как и говорил, просто не разобрался. Оставляю на ваш суд и надеюсь в комментариях расскажите что получилось у вас.

Ну и на последок, даю ссылку на скачивание индикатора.

Пользуйтесь. Надеюсь вам пригодится этот индикатор и поможет заработать не одну тысячу зеленых денежек.

Индикатор «Накопления/Распределения», или человеческое лицо Форекс

В последнее время при анализе финансовых рынков огромную популярность приобретают различные математические и компьютерные методы и технологии. Перепробовано кажется уже все, что только можно: от метода Монте-Карло до самообучающихся нейронных сетей. Но не стоит забывать, что финансовые рынки и Форекс в том числе – экономические системы, где многое зависит от человеческой психологии.

Увлекаясь бездушными цифрами, мы забываем о личностях стоящих за ними, о живых людях. Но цены делают трейдеры, а у каждого графического паттерна или технического индикатора есть свой создатель. К примеру, что Вы знаете о Марке Чайкине? А ведь этот человек подарил нам такие полезные инструменты технического анализа, как «Денежный поток Чайкина» и «Осциллятор Чайкина». И, кроме того, именно он разработал небезызвестный индикатор «Накопления/Распределения».

Человек и его индикатор: Чайкин и «Accumulation/Distribution»

Индикатор «Накопления/Распределения» (Accumulation/Distribution, A/D) — индикатор объема на форекс, в котором последний учитывается посредством применения к нему весового коэффициента, зависящего от колебаний цены.

Главный принцип A/D: чем больше торговый объем за период и отклонение цены закрытия от средней величины, тем ощутимее вклад этих компонент в суммарное значение индикатора.

Таким образом, динамика объема подтверждает рыночные тенденции, так как большие и серьезные изменения тренда обычно вызываются действиями крупных инвесторов и сопровождаются внушительными объемами сделок.

В этом смысле «Accumulation/Distribution» чрезвычайно похож на другой распространенный индикатор – «On Balance Volume». И это не случайно, ведь разработчик индикатора «Накопления/Распределения» Марк Чайкин опирался на идеи, заложенные в «Балансовом объеме» (OBV) Дж. Грэнвилла и «Индексе накопления распределения» (W_A/D) Л. Вильямса.
Но то была творческая переработка, а вовсе не бездумное копирование. К тому же отличие есть, и довольно существенное. Если при расчете OBV сравниваются прошлая и текущая цены закрытия, а при расчете W_A/D цены закрытия и открытия, то в случае индикатора «Накопления/Распределения» сопоставляются ЦЕНА ЗАКРЫТИЯ и СРЕДНЯЯ ЦЕНА.

С этой особенностью индикатора связана курьезная история. Первоначально Чайкин намеревался использовать формулу Вильямса, но не найдя данных по ценам открытия акций заменил их на среднюю цену (половину суммы минимальной и максимальной цены). Дело в том, что в те времена практически единственным источником финансовой информации были ежедневные газеты, но они как раз тогда перестали печатать цены открытия! Пришлось импровизировать. В результате получился новый аналитический инструмент.

Первоначально A/D применялся при анализе фондового рынка, но затем успешно «прижился» на Форекс. Если Вы пользуетесь терминалом MetaTrader, то должны знать, что «Accumulation/Distribution» — один из немногих встроенных индикаторов объема.

Индикатор «Accumulation/Distribution» в торговом терминале MetaTrader

Визуально индикатор «Накопления/Распределения» устроен предельно просто. Фактически, это колеблющаяся линия, двигающаяся вниз или вверх в зависимости от динамики величины индикатора. Центральный или нулевой уровень отсутствуют.

Но за внешней простотой скрываются продуманный математический аппарат и широкие торговые возможности! Начнем с математики.

Продираясь сквозь математические дебри индикатора «Накопления/Распределения»

Индикатор «Accumulation/Distribution» вычисляется следующим образом. К его суммарному значению каждый раз плюсуется, либо минусуется, определенная доля тикового объема за новый период. Чем выше доля и больше объем, тем весомее изменение индикатора.

С объемом все ясно, а вот размер этой доли, также как и ее знак, зависят от цены закрытия периода. Если она больше средней цены, действие будет со знаком плюс («накопление»). При этом, чем ближе цена закрытия к максимальной цене, тем больше прибавляемая доля.

Если же цена закрытия меньше средней цены, действие будет со знаком минус («распределение»). Соответственно, чем ближе цена закрытия к минимальной цене, тем значительнее вычитаемая доля. В случае равенства цены закрытия со средней ценой величина индикатора форекс не изменяется вовсе.

Вы без труда поймете, почему так происходит, если внимательно изучите приведенную ниже формулу:

Формула расчета индикатора «Накопления/Распределения»

Таким образом, всего возможны 5 ситуаций, при которых величина доли объема, меняющей значение индикатора, будет лежать в пределах от -1 (-100%) до +1 (+100%). В этом можно убедиться, подставляя приведенные в таблице значения в формулу.

Зависимость величины A/D от цены закрытия периода

Как видите, все переменные используемые при расчете A/D – базовые рыночные величины (цена и объем), не зависящие от воли отдельно взятого трейдера. Поэтому настройки «Accumulation/Distribution» предельно аскетичны. Никаких настраиваемых входных параметров. Можно только изменить цвет и стиль линии индикатора. Еще есть возможность добавить уровни, но значимых уровней, как в случае осцилляторов (например: 30 и 70 у индикатора RSI), здесь нет.

Окно настроек индикатора «Накопления/Распределения»

Впрочем, в таком минимализме есть свое преимущество – индикатор сразу готов к работе на любом таймфрейме и с любой валютной парой. Бери и пользуйся! А вот КАК им пользоваться, Вы сейчас и узнаете.

Накопляй и распределяй! Или секреты торговли по A/D

В плане трейдинга индикатор «Накопления/Распределения» на удивление функционален. Рассмотрим лишь самые важные его функции или иначе торговые сигналы:

1. Подтверждение рыночного тренда:

а) Восходящая тенденция – ей сопутствует рост индикатора A/D;
б) Нисходящая тенденция – сопровождается падением индикатора A/D.

Сигналы подтверждения тренда от «Accumulation/Distribution»

ВАЖНО, чтобы каждому крупному экстремуму (минимуму или максимуму) цены соответствовал такой же ярко выраженный экстремум индикатора.

2. Построение трендовых линий:

а) Линия сопротивления – строится по локальным максимумам индикатора. Ее пробой A/D снизу вверх является сигналом разворота рынка в этом же направлении, либо при наличии бычьего тренда – признаком продолжения восходящей тенденции;

б) Линия поддержки – проводится по локальным минимумам индикатора. Ее пробой A/D сверху вниз служит признаком разворота рынка в аналогичном направлении, либо при наличии медвежьего тренда – подтверждением продолжения нисходящей тенденции.

Пробой трендовых линий на графике A/D

Обратите внимание, что пробой трендовых линий индикатором зачастую происходит РАНЬШЕ, чем пробой аналогичных уровней ценой.

Более того, к индикатору «Accumulation/Distribution» можно смело применять и другие методики графического анализа. К примеру, формирование и подтверждение таких паттернов как «Вымпел» или «Двойное дно» на графике индикатора обычно тоже носит опережающий характер.

3. Дивергенция индикатора и цены:

а) Бычья дивергенция – график цены рисует последовательно ПОНИЖАЮЩИЕСЯ донья, но соответствующие минимумы на графике A/D при этом ПОВЫШАЮТСЯ. В таком случае вероятно цена нас обманывает и прав индикатор: скоро Форекс развернется вверх, и самое время ПОКУПАТЬ;

б) Медвежья дивергенция – график цены формирует последовательно ПОВЫШАЮЩИЕСЯ пики, но соответствующие им максимумы на графике A/D при этом ПОНИЖАЮТСЯ. В этой ситуации опять прав индикатор: вероятен разворот рынка вниз, а значит настал подходящий момент для ПРОДАЖИ.

Дивергенция цены и индикатора «Накопления/Распределения»

Дивергенция цены и индикатора всегда очень сильный и значимый сигнал.

Подведем итоги. Индикатор «Накопления/Распределения» — простой и понятный инструмент анализа цены и торгового объема. Часто он подает опережающие сигналы, позволяя войти на рынок в самом начале свежего тренда.

Увы, но индикатор не лишен и недостатков. Главный из них – A/D никак не учитывает разрывы. Например, если Форекс открылся с ГЭПом вверх, но затем закрылся примерно посередине между минимальной и максимальной ценой за период, значение индикатора почти не изменится. Сам факт наличия окна останется без внимания.

Кроме того, иногда индикатор «Accumulation/Distribution» бывает малочувствительным и возможен пропуск важных сигналов. Поэтому вспомогательный индикатор для подстраховки не помешает.

На этом все. Успехов Вам и будьте человеками!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикаторы уровней

О Разделе «Индикаторы уровней»

Индикаторы уровней – один из самых эффективных инструментов для торговли на валютном рынке Форекс. Уровни поддержки и сопротивления являются одним из основных элементов технического анализа рынка Форекс, без которых не обходится ни один успешный трейдер.

Виды индикаторов уровней

Индикаторы уровней на основе компьютерного анализа позволяют определять поддержки и сопротивления, являющиеся потенциальными точками разворота тренда и коррекции. Наряду с этим, индикаторы уровней дают возможность определить точки входа и выхода, цены постановки ордеров стоп лосс и тейк профит, что делает их незаменимым элементом торговых стратегий.

Раздел «Индикаторы уровней» – это подборка самых популярных среди трейдеров подобных индикаторов с возможностью скачать их бесплатно.

Как использовать Индикатор Accumulation/Distribution (AD) и точки входа

Если вам нужна достоверная информация о настроениях и ситуации на рынке, следите за индикатором роста/падения A/D.

Индикатор Accumulation/Distribution (A/D) — Накопление/Распределение — эффективный индикатор объема, разработанный на основе индекса накопления/распределения и On Balance Volume.

Автором инструмента является известный трейдер Марк Чайкин. В отличие от Б. Вильямса (Accumulation/Deceleration, AD), сравнивающего цены закрытия/открытия, и Д. Гранвилла (OVB), использовавшего предыдущую и текущую цены закрытия, он сопоставляет цену закрытия с серединой торгового диапазона. Стоит упомянуть, что A/D является основой другого знаменитого индикатора этого трейдера – Осциллятора Чайкина.

Описание индикатора Накопления/Распределения

Заняться разработкой собственной формулы Накопления/Распределения, Чайкина вынудила элементарная нехватка информации. Скорее всего, если бы в то время ежедневные газеты аккуратно публиковали цены открытия, трейдер спокойно бы пользовался методом

Ларри Уильямса. Однако пришлось искать какую-нибудь замену, что, в конце концов, и было исполнено. Таким образом, за появление этого удобного и простого индикатора мы вполне можем поблагодарить тогдашнюю «лень» сотрудников экономических отделов СМИ.

  • Свинг-трейдерам нужно знакомиться с динамикой этого индикатора каждые несколько дней. Позиционные трейдеры могут изучать его еженедельно.

Расчет A/D начинается с вычисления разницы цены закрытия и дневного минимума, от которой отнимается разница максимума и цены закрытия. Полученный показатель делится на разницу максимума и минимума, после чего умножается на объем торгов. На завершающем этапе результат суммируется со значением Accumulation/Distribution, зафиксированном на прошлой свече. Тот, в свою очередь, является суммой индексов за все предыдущие периоды. Чем больше объем, тем сильнее индикатор реагирует на ценовые движения.

A/Dn = ((Close – Low) – (High – Close) / (High – Low) x Volume) + A/Dn-1.

Когда актив закрывается на максимуме торгового периода, значение Accumulation/Distribution приравнивается к величине объема. Когда закрытие происходит в относительной близости от верхнего экстремума, мы получаем определенный процент от показателя объема (выше нуля). При размещении рядом с минимумом объем умножается на минусовое число от нуля до единицы. Если цена закрылась ровно посредине, величина индикатора равняется нулю. При закрытии на минимуме Накопления/Распределения аналогично объему только со знаком «минус».

Напомним, что под накоплением подразумевают скупку активов крупными игроками до наступления мощного восходящего тренда. Распределением называют процесс закрытия позиций в момент пика «бычьего» рынка. Подъем линии означает, что в данный период идет процесс накопления. Снижение кривой A/D говорит о нисходящей тенденции и распределении. Таким образом, взглянув на график, можно в считанные секунды оценить расстановку сил покупателей и продавцов на текущем рынке.

Применение Accumulation/Distribution

что в период восходящей тенденции большинство цен закрытия фиксируется поблизости максимума торгового периода. Подключение к тренду со стороны новых игроков способствует увеличению объема сделок. В случае с нисходящей тенденцией цены закрытия, как правило, располагаются рядом с минимумом, а общий объем увеличивается и здесь, так как растет количество трейдеров, желающих заключить сделку на продажу.

Таким образом, с помощью индикатора Accumulation/Distribution можно фиксировать увеличение объема операций, связанных с приобретением актива или избавлением от него. Кроме того, инструмент помогает определять характер денежных потоков. Подъем кривой говорит об увеличении финансового интереса покупателей, падение – о доминировании продавцов. График A/D может использовать для выявления следующих сигналов:

  • дивергенция;
  • подтверждение тренда;
  • образование фигур технического анализа.

Дивергенцией называют несоответствия, наблюдаемые на графиках индикатора и цены.

Если при восходящей тенденции очередное обновление максимума не подтверждается аналогичным движением кривой Accumulation/Distribution, значит, велика вероятность, что тренд начинает терять силу. В ближайшее время возможен разворот или коррекция. Если несоответствие подтвердилось на следующем пике, следует серьезно подумать об открытии позиции на продажу. Точно так же обстоит дело в случае дивергенции при устойчивом нисходящем движении. Отсутствие подтверждения нового ценового минимума является признаком окончания тенденции, и можно искать момент для входа на покупку.

С подтверждением тренда все еще проще. Если при растущей тенденции вершины обновляются синхронно, значит, движение устойчивое. При падающем рынке ситуация аналогичная, только речь идет о минимумах графиков.

Изучение паттернов, образующихся на экране индикатора A/D, тоже может оказаться полезным. «Двойные вершины» с «треугольниками» обычно появляются там раньше, чем на ценовом графике.

Трактовка фигур ничем не отличается от классической. Кроме того, ничто не мешает трейдеру задействовать и другие популярные техники графического анализа, например, обозначить уровни сопротивления/поддержки.

Видео о индикаторе накопления/распределения (A/D)

Заключение

Говоря об индикаторе накопления/распределения, нельзя пройти мимо некоторых его недостатков.

  • Во-первых, он не принимает во внимание такое явление, как ценовые разрывы (гэпы), возникающие в результате серьезного расхождения между ценами закрытия и открытия. Например, когда актив открылся со значительным повышением, а закрылся в середине торгового диапазона, гэп будет проигнорирован. Если происходит серия разрывов, расчеты могут оказаться весьма неточными.
  • Во-вторых, индикатор Accumulation/Distribution слишком похоже повторяет ценовые движения. Подобное качество часто мешает выявлять дивергенции. В-третьих, инструмент не всегда реагирует на незначительные изменения объема. О снижении скорости тренда пользователь зачастую может узнать только после того, как произойдет разворот. Впрочем, все вышеперечисленные недостатки легко могут быть нейтрализованы за счет дополнительных средств анализа.

Изначально A/D предназначался исключительно для фондового рынка. Сегодня к его помощи прибегают и многие трейдеры, работающие на Forex. Здесь важно помнить, что на валютных рынках обычно пользуются тиковым объемом, который на коротких периодах далеко не всегда совпадает с реальным. В связи с этим специалисты рекомендуют использовать инструмент только на продолжительных таймфреймах (от дневного и дольше).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Технический индикатор Накопления/Распределения (A/D)

Индикатор Accumulation/Distribution (Накопления/ Распределения), как способ определения дисбаланса покупателей и продавцов,

был разработан известным трейдером Марком Чайкиным, который взял за основу работы Джо Гранвилла (индикатор OBV) и индекс накопления распределения Ларри Вильямса. Своё понимание рыночных процессов он строил именно на их идеях. Именно по этой причине его индикаторы не просто учитывают объём, а отводят ему решающую роль.

В отличие от Вильямса, сравнивающего цены закрытия/открытия и Гранвилла, использовавшего предыдущую и текущую цены закрытия, в основе индикатора A/D лежит сравнение цены закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума. На самом деле, Чайкина вполне устраивали методы Вильямса, но из-за элементарной нехватки информации ему пришлось заняться разработкой собственного индикатора. Ежедневные газеты того времени часто упускали в своих публикациях цены открытия, поэтому Марку пришлось изобретать новую формулу, в которой цена открытия была бы не нужна.

Расчет A/D начинается с вычисления разницы цены закрытия и дневного минимума, от которой отнимается разница максимума и цены закрытия. Полученный показатель делится на разницу максимума и минимума, после чего умножается на объем торгов. На завершающем этапе результат суммируется со значением A/D на предыдущей свече. Таким образом, каждое следующее значение индикатора показывает накопленный результат вычислений всех предыдущих периодов.

По сути, объем умножается на коэффициент, принимающий значение от 1, когда свеча закрывается на самом максимуме, до минус 1, когда наблюдается противоположная ситуация.

На графике индикатор, подобно OBV, представляет из себя кривую, направление которой показывает, какое направление движения поддерживается объемом. Если линия растет, это значит, что основной объем проходит в периоды роста котировок. Если же линия смотрит вниз, значит большие объемы денег проходят во время падений. Чем больше объем, тем сильнее индикатор реагирует на ценовые движения.


Использование индикатора

Стоит оговорить условия применения индикатора. Индикатор является дополняющим, то есть используется в сочетании с другими инструментами анализа. Кроме того, формула индикатора не учитывает гэпы при открытии. Если гэпов на графике достаточно много, то показания A/D могут быть существенно искажены. Особых настроек индикатор не требует и может использоваться на различных таймфреймах.

Индикатор используется для более точного определения направления тренда, показывая чей финансовый интерес, продавцов или покупателей, доминирует на рынке. Когда направление A/D и графика цены совпадает, тренд считается подтвержденным и имеет смысл искать точки входа в его направлении.

Когда цена формирует новую вершину, а индикатор не подтверждает этот рост соответствующим обновлением экстремума, наблюдается так называемая дивергенция. Это сигнал к окончанию тренда и возможному развороту. Аналогично выглядит ситуация на падающем тренде: новому минимуму на графике цены соответствует растущий низ на индикаторе. Иногда А/D очень близко повторяет ценовые движения, из-за чего дивергенция проявляется на графике не слишком явно.

На графике индикатора точно также могут появляться пробои уровней, выходы из консолидаций, треугольники и другие технические фигуры. Часто сигнал на индикаторе опережает изменения на графике цены. Например, пробой линии тренда на индикаторе A/D, говорит о скором пробое линии тренда на графике.


БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Какой курс рубля ждать к концу октября

Для чего инвестору нужна макростатистика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,1 млн баррелей

Обороты Московской Биржи в сентябре вновь снизились в годовом выражении

Рынок США. Финансовый год закончился, покатились вниз

Рубль выглядит относительно устойчиво на фоне падения мировых рынков

Годовая инфляция замедлилась до 4%

Сначала Катар, а теперь Эквадор — участники ОПЕК выходят из картеля. К чему это приведет

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Все о торговле от уровней поддержки и сопротивления

Что такое уровень поддержки или сопротивления

Как находить и как торговать правильно ценовые уровни?!

Пожалуй этим вопросом хоть раз задавался если не каждый трейдер, изучающий торговлю от уровней, то, однозначно, многие из нас.

Проблемы, обычно, начинаются, когда вы уже построили уровни поддержки и сопротивления по методическим материалам из интернета, и вот, вы смотрите на это огромное количество линий и пытаетесь понять, что с ними делать?

В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.

Сильный уровень — это всегда большие деньги. Даже не так — это Огромные ДЕНЬГИ ! И то, что вы видите на графике в виде остановки движения — это след этих больших денег, по которому можно провести границу риска — уровень.

Как бы не пытались «большие игроки рынка» скрыть свое присутствие на нем, они неизбежно оставляют следы. Наша задача научиться находить эти следы и правильно их интерпретировать, а также использовать в своих целях.

Вам необходимо найти точку, где игроки финансового рынка, у которых в управлении находится крупный капитал, будут защищать свою критическую цену. «Какая еще «критическая цена?!» — спросите вы.

Это цена, при достижении которой их деньги начнут терять личную стоимость, то есть игроки будут терпеть убытки. А мы с вами помним, что это не просто «деньги», а «большие деньги»!

Если вы знаете, где у игрока находится критическая цена, значит, у вас есть место, где вам будет наиболее понятен риск. Соответственно, вы сможете поставить свой стоп там, где вероятнее всего будет стоять стоп игрока с большим капиталом.

Да! Большие игроки тоже теряют деньги! И я вам даже больше скажу, делают они это достаточно часто! Но, они не привязаны к своему капиталу так сильно, как мы с вами. Для них это просто бизнес, а потери это не что иное, как «торговые издержки».

Но понимание того, где это произойдет с большей вероятностью дает вам большое преимущество в виде наиболее обоснованного входа, с четким пониманием степени его рискованности.

Эта цена становится сильным уровнем, на котором крупный капитал будет пытаться защищать свой стоп-лосс. Ведь тот факт, что игрок готов терять свои деньги не значит, что он хочет это делать. Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.

Для того, чтобы заработать деньги он будет в меру своих немалых возможностей защищать свою критическую цену. Наша задача — найти эту точку и торговать от нее, чтобы поставить Стоп туда, куда не выгодно пускать цену крупному игроку, то есть в зону, где и у него стоит стоп-лосс.

Ключевые моменты при определении уровней

Вы должны понимать три ключевых момента:

1. Чем дольше игрок набирает позицию, тем крупнее его позиция.
2. Чем крупнее его позиция, тем сильнее он будет защищать уровень критической цены.
3. Чем сильнее игрок защищает свою цену, тем сильнее уровень, и тем меньше вероятности отрицательного исхода сделки .

Как же увидеть на графике следы того, что игрок защищает цену (позицию)? Это именно та ситуация, когда говорится, что уровень подтвержден. Давайте посмотрим на графике.

Что такое подтверждение уровня

В данном случае, это касания ценой поддержки или сопротивления. Так же, уровни подтверждаются и усиливаются ложными пробоями, но их механизм работы я сейчас объяснять не буду.

Достаточно знать, что они используются для набора позиции, захвата ликвидности по лучшей цене и манипулирования более мелкими игроками.

В этой статье мы будем отталкиваться от цены, по отношению к которой происходят касания, то есть, на которой становится лимитный игрок, потому что я смогу более понятно объяснить процесс набора позиции.

Приоритетные уровни и второстепенные все, кто когда-либо интересовался торговлей от уровней знают, что есть приоритетные уровни (исторические максимумы и минимумы), а есть второстепенные — внутренние, то есть те экстремумы, которые находятся внутри этих приоритетных экстремумов.

Внутри приоритетных уровней также могут быть локальные экстремумы, которые повышаются или понижаются, образуя локальные тренды.

Понятие набора позиции крупным игроком

Почему экстремумы движутся вверх, спросите вы. Первая мысль, которая у вас должна возникнуть – если цена идет вверх или вниз, значит это кому то нужно.

Вторая мысль – являются ли эти внутренние (промежуточные) уровни сильными ключевыми точками, к которым мы можем привязать свой риск.

Дело все в том, что игрок набирает позицию не по одной, а скупает все что предлагают в определенном диапазоне цен. То есть, вся набранная позиция будет иметь среднюю цену. В данном случае, это похоже принцип усреднения.

Давайте разберем, что это за принцип и в чем его суть.

Итак, мы набираем позицию в диапазоне, поэтому наш убыток плавает, вслед за набранным объемом и средней ценой. Это выглядит так:

То есть, критическая цена при наборе позиции становится выше и защищать, скорее всего, игрок станет именно близкую к ней область.

Опять же, оговорюсь. Мы сейчас не учитываем набор позиции ложными пробоями, которые улучшают среднюю цену по позиции.

В любом случае, простые ложные пробои и даже ложные пробои двумя барами не сильно уменьшают среднюю цену.

Давайте посмотрим дальше:

Это все только механизм. Редко можно точно сказать, где позиция игрока без применения анализа объема и никто не знает, насколько игрок может рисковать.

Как мы поймем, где критическая цена? Это происходит тем же способом. Нам нужна реакция, то есть подтверждение уровня. Если на уровень есть реакция – остановки движения, касания, ложные пробои, значит уровень сильный.

Это дневной график, где набирают позиции большие игроки. Ваша задача найти след игрока, понять где его критическая цена, где он защищается и торговать от того уровня, от которого торгует этот игрок, потому что это важный и понятный уровень.

Ваши трейды должны иметь идею, они должны быть обоснованы и иметь потенциал. Когда потенциал сделки выше? Когда трейд совершен или по тренду, или в момент фиксации убытков крупного игрока.

Идея, на которой строится отработка уровня

Идея должна быть основана на следующих факторах:

1. Понятный риск трейда.
2. Понимание, за счет кого будет генерироваться движение.
3. Потенциал хода.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее:

Риск на Форекс – это, пожалуй, один из самых обсуждаемых вопросов. Что такое понятный риск, о котором так часто говорят.

Но, прежде чем разбираться с риском хочу обратить ваше внимание на термин справедливая цена.

Справедливая цена — это цена принятая игроками рынка. То есть, это некое накопление (проторговка), в которой верхняя граница — это дорого, а нижняя — это дешево.

Примеры торговли по уровням сопротивления и поддержки

Что мы делаем, когда дорого? Продаем!

Что мы делаем, когда дешево? Покупаем!

Конечно я не имею ввиду то , что необходимо покупать, когда рынок летит вниз. Я говорю о проторговке или о диапазоне между двух экстремумов (уровней), то есть канал.

Если цена над нижним уровнем, то мы становимся вместе с покупателем.

Идея трейда состоит вот в чём. В случае если покупатель защищает этот уровень, то он будет защищать и наш с вами стоп лосс, так как ему не выгодно пускать цену туда, где он получит убыток.

Риск понятен? Да! Он минимальный? Снова да! Велика вероятность того, что большой капитал не захочет терять свои деньги? И в третий раз да! Если у вас три “да” — поздравляем вы проходите в следующий тур!

Входите в сделку — это и есть та идея, о которой я говорила выше. Если цена под верхним уровнем, то есть уровнем, который защищает продавец, мы становимся в шорт, если вам хватает потенциала.

Какая идея трейда с точки зрения риска? Есть у нас защита продавца? Хочет ли он потерять деньги? Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку.

Если вы будете таким образом спрашивать себя перед каждой сделкой и оценивать уровень и свою точку входа через призму ответов на эти вопросы вероятность положительного исхода сделки существенно повысится.

Вы должны понимать, что торговать в середине диапазона не видя критической цены — это значит рисковать остаться с рынком один на один. Если же вы торгуете у критической цены вы уже не один с вами “крупный игрок” и его “большие деньги”, а это согласитесь уже поддержка, причем довольно хорошая!

Если подтвержденный уровень пробивается, то почему нам понятен риск? Потому что при выходе из диапазона должно быть сильное движение и покупатель или продавец будет защищать его уже с другой стороны. Чтобы цена не вернулась в диапазон. Потому что повышение или понижение цены — это цель, которую он преследовал. И ему нужно зафиксировать позицию.

Другими словами в этой ситуации нам надо просто поменять союзника. Если кто-то смог двинуть цену, которую удерживал наш крупный игрок, значит он сильнее его.

Наша задача быть с теми, кто сильнее, так что меняем знамена и снова “Вперед, но только в обратную сторону!” Переходим ко второму фактору нашего анализа сделки «За счет кого будет генерироваться движение».

Что приводит рынок в движение

Давайте разберемся в том, что двигает рынок. Двигает рынок инициатива или так называемые рыночные ордера. Рыночными ордерами будут являться, в том числе и стоп лоссы (это лимитный ордер, который при его активации превращается в рыночный).

Вернемся чуть назад и посмотрим, как ведет себя цена при пробое уровня. При пробое уровня покупателя движение будет генерироваться стоп лоссами этого покупателя (продажей длинных позиций) и рыночными ордерами вошедших продавцов.

Чем больше накопленная позиция покупателя, тем сильнее должно быть движение на его стопах. При пробое уровня продавца движение будет генерироваться стопами продавцов (откупом коротких позиций) и рыночными ордерами покупателей.

Чем сильнее уровень продавца, тем лучше будет движение. Это нужно учитывать при выставлении целей. Давайте посмотрим, рисунок, который вам объяснит, для чего нужно удерживать цену выше уровня при его пробое.

Начнем с того, что каждый дневной бар это среднедневной объем, который поглощал наш покупатель или продавец. Если позиция набирается 2 недели, то, что произойдет, если игрок выйдет сразу после выхода из диапазона? Огромный импульс, в котором этот игрок не выиграет, а проиграет.

Давайте разберемся с этой ситуацией на примере продавца, которому необходимо откупить свой шорт, зафиксировав прибыль по продажам немедленно.

Для того, чтобы получить прибыль по средней цене набора позиции необходимо, как минимум, плавное снижение цены. Цена должна, в течение нескольких дней снижаться, чтобы продавец смог зафиксировать свою позицию с прибылью .

Генерирование движения на рынке за счет стоп-лосс ордеров крупного игрока

Обычно, при выходе по стоп-лоссу, продавец входит почти сразу (не учитываем манипуляции с ценой). То есть импульс будет сильный, и это будет генерировать движение в лонг на стопах продавца, который будет конкурировать с покупателем за вход в позицию по нужной ему цене.

Это называется рыночный аукцион. Присутствие на рынке двух однонаправленных игроков, конкурирующих за лучшую цену. Только один на вход, а второй на выход из позиции. Это и будет ответ на вопрос: “За счет чего генерируется движение цены на рынке?”

Как определить потенциал реализации позиции с точки зрения уровней

У нас остался последний фактор, с которым нам надо разобраться: “Каков потенциал хода цены?” Если у вас рядом нет уровня, где может быть сильный продавец и покупатель, и вам хватает запаса хода до следующего сильного уровня, вы будете фиксировать прибыль по лонгу у следующего потенциального сопротивления.

Чем сильнее может быть движение при пробое уровня, тем больше может быть ваш потенциал движения. Как мы с вами уже поняли — при пробое бывает импульс. Импульс бывает от 1 АТР (первичный) до 3 АТР инструмента. Давайте посмотрим на графике:

Мы уже знаем с вами за счет чего (или кого) образуется движение цены. Вот и давайте попытаемся разобраться, кто двигает цену в данном случае. Двигаемся слева направо. Двойное дно. Два экстремума (выделены прямоугольниками), с которых цена двигалась вверх.

Это наша зона покупок, то есть покупатели, так же как и в выделенном повышающемся экстремуме, покупатели давили на цену протоком покупок. Где у нас продавец в этой ситуации? Граница канала, то есть точка, с которой пошли вниз.

При пробое этого экстремума продавцы выходят из позиций, и движемся вверх на стопах продавца и на покупках. Далее остановка движения и начинаем проторговываться, образовывая уровень поддержки и сопротивления. Диапазон долго удерживали (11 дней) и, затем пробила нижнюю границу проторговки.

Продавец оказался сильнее покупателя. Покупатель капитулирует и закрывает позиции. Продавец торжествует и фиксирует свои прибыльные позиции в стопы покупателя.

Попутно свежие продавцы присоединяются к движению. Начинается рыночный аукцион, где игроки рынка конкурируют за лучшую цену продажи. И мы имеем импульс. Планирование сделки относительно уровней.

Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? от верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло.

Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.

При пробое уровня вниз, т.к. тут может помочь генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции.

Где наши потенциальные уровни поддержки для фиксации прибыли? Уровень, где был покупатель (“средняя цена” на графике), который может оставаться в рынке (выделен прямоугольником).

Почему он?- спросите вы. Там же есть еще верхняя граница уровня! И уровень может стать зеркальным. Я отвечу. Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, потому что позиция вылетела по стопу.

Единственный вариант – это если уровень в моменте будет принят рынком за дешево. Или покупатель этого диапазона (первого слева) будет удерживать цену выше средней по позиции.

Как вы видите на графике, цена остановилась у этого уровня (средней цены покупателя), далее протестировала основной уровень (самые нижние покупки) и далее пошла вверх. К слову, там был понятный риск для входа в покупки.

Вывод

Сильный уровень, это уровень от которого торгует игрок, и место, где находится его критическая цена. Актуальность уровня показывает нам подтверждение данного уровня близко к текущей цене, если цена отбивается от уровня, значит игрок стоит на защите этого уровня и он актуален.

Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны, и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.

Я думаю, что теперь вы поняли, какие нюансы стоит учитывать при торговле от уровней и ваша торговля станет более осознанной, и, что очень важно — эффективной!

Для лучшего понимания, обязательно посмотрите вебинар от Александра Герчика ниже!

Не забудьте оставить свое мнение о данной статье в комментариях!

126 Accumulation/Distribution (Накопление/Распределение)

Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution Line- AD)

Описание:
Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution) был разработан Марком Чайкиным (Marc Chaikin) на основе работ:
— Джо Гранвилля (Joe Granville) – индикатора On Balance Volume (OVB)
— Ларри Вильямса (Larry Williams) — индекса накопления распределения (Accumulation/Distribution Index)

Если в формуле Джо Гранвилла (OVB) для добавления или вычитания объема сравнивалась цены закрытия текущего и предыдущего периода, а у Ларри Уильямса (Accumulation/Distribution Index) цена закрытия с ценой открытия, то у Чайкина сравнивается цена закрытия с серединой диапазона от минимума до максимума. Интересна сама по себе история создания индикатора Accumulation/Distribution. Чайкин заменил цену открытия (в формуле Ларри Уильямса) на середину диапазона не потому, что считал это более верным, а потому что не нашел данных по ценам открытия. Данные в то время брались из ежедневных газет, которые просто перестали в какой-то момент публиковать цену открытия.

Изначально этот индикатор был создан для измерения денежного потока, который направляется в акции или из акций, но теперь его успешно используют и на форекс. Он также является основой и для созданного позднее Осциллятора Чайкина (Chaikin Oscillator).

Индикатор Accumulation Distribution представляет собой накопление разницы умноженной на объем между всеми движениями вверх (накопление) в дни, когда к моменту закрытия цена повысилась, и вниз (распределение) в те дни, когда цена понизилась. Чем больше объем в данный период времени, тем больший вклад вносит текущее изменение цены в направление индикатора.

Первое значение индикатора на рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Где
Close—Цена закрытия
Low—Минимальная цена
High—Максимальная цена
Volume—Объем торгов
ADn –значение индикатора на текущей свече
ADn-1 –значение индикатора на предыдущей свече

  1. Если инструмент (акция или валюта на forex) закрывается на максимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно единице, умноженной на объем.
  2. Если инструмент закрывается выше середины, т.е. ближе к максимальному значению, то на объем умножается величина между нулем и единицей.
  3. Если инструмент закрывается ровно посередине между максимумом и минимумом периода, тогда величина окажется равной нулю.
  4. Если инструмент закрывается ниже середины, т.е. ближе к минимальному значению, то на объем умножается отрицательная величина между нулем и минус единицей.
  5. Если инструмент закрывается на минимальном значении внутри торгового периода, то значение будет равно минус единице, умноженной на объем.

Примечание: поскольку на forex отсутствую данные по объемам купленной и проданной валюты, обычно в качестве Volume используют так называемый тиковый объем — количество изменений котировок в единицу времени.

Объем сделок выступает в роли весового коэффициента при изменении цены — чем больше объем, тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Таким образом, при расчете индикатора Accumulation Distribution каждое последующее значение складывается с предыдущим, а предыдущее представляет собой сумму остальных предыдущих, этим расчет индикатора немного схож с экспоненциальным скользящим средним.

График Accumulation Distribution

Описание индикатора Accumulation/Distribution:

Считается, что на растущем тренде большая часть цен закрытия находится ближе к максимальной цене торгового периода, например часа или дня, более того с вовлечением в тренд все большего и большего количества трейдеров приводит к увеличению объема торгуемой ценной бумаги или валюты. На падающем тренде с ценой происходит противоположное, однако это тоже сопровождается увеличением объема или хотя бы превышением средних значений обхема.
Таким образом, данный индикатор является хорошей мерой того, какие финансовые силы стоят за текущим рыночным трендом.

  1. Как индикатор объема Accumulation/Distribution Line позволяет определить действительно когда увеличивается объем операций, при покупке или продаже финансового актива.
  2. Индикатор Accumulation/Distribution может быть использован для определения объемов денежных потоков. Рост индикатора означает, что на данный момент давление покупателей гораздо выше, а падение индикатора означает что гораздо больше давление продавцов.
  3. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для нахождения дивергенций различных типов.
  4. Индикатор Accumulation/Distribution Line может быть использован для подтверждения силы, которая стоит за текущим движением.

Использование Accumulation/Distribution:

  1. Сигналы подтверждения тренда. На растущем трендеиндикатор AD должен расти, на падающем -падать, т.е. новый пик на графике цены должен подтверждаться.
  2. Расхождения. Бычье расхождение свидетельствует о слабости растущего тренда; медвежье схождение сигнализирует о слабости падающего тренда.
  3. Графический анализ. На графикеиндикатора Accumulation Distribution можно применять те же графические техники что и на графике цены. Например, пробой линии тренда на индикаторе AD, говорит о скором пробое линии тренда на графике цены. Зачастую такие фигуры как треугольники или двойные вершины тоже пробиваются на графике индикатора до соответствующего пробития на графике цены.

Недостатки:

  1. Индикатор не берет во внимание рыночные гэпы. Если актив открывается с гэпом вверх и закрывается посередине между минимумом и максимумом, индикатор Accumulation Distribution не примет во внимание сам гэп. В случае серии гэпов это вносит существенную ошибку в расчеты.
  2. Поскольку индикатор Accumulation/Distribution очень близко повторяет ценовые движения, особенно цену закрытия, он иногда движется точно также как и актив, по которому он считается, поэтому пропускает ряд расхождений.
  3. В некоторых случаях достаточно трудно определить едва различимы изменения в объемах. Например, скорость нисходящего тренда может замедляться, но это может быть невозможно определить до тех пор, пока индикатор Accumulation Distribution не развернется.

Код индикатора Accumulation Distribution для Trade Station и Dealing Desk 2005

Торговля от уровней – рабочая стратегия

На Форексе есть немало торговых стратегий, но найти среди них действительно работающую стратегию, чтобы она приносила прибыль в долгосрочной перспективе, это довольно непростая задача. Однако существует по-настоящему рабочая стратегия, которая работает во все времена – это торговля от уровней. Все вы знаете, что цена имеет свойство отбиваться от важных ценовых уровней, мы об этом уже неоднократно писали в наших статьях. Но новичкам бывает непросто определить сильные горизонтальные уровни, поэтому мы предлагаем использовать индикатор SR_zones, который сам находит на графике уровни. Вам остается только открыть сделку, выставить страховочный стоп-лосс и определить цели для взятия прибыли. При этом стратегия торговли по уровням настолько простая, что ее может использовать даже новичок, недавно торгующий на Форекс. Это проверенная стратегия, которая прошла испытания как временем, так и положительными результатами торговли практикующих трейдеров. Смотрите также рейтинг Форекс брокеров, в котором вы узнаете, как отличить надежного брокера от многочисленных «кухонь» и сможете найти достойную брокерскую компанию.

Характеристики стратегии торговли от уровней

Торговля от уровней поддержки и сопротивления является универсальной, ее можно использовать как на мелких таймфреймах (M5 и M1), так и на долгосрочных временных интервалах (H1, H4 и D1). Единственный недостаток индикатора SR_zones заключается в том, что он немного перерисовывается, то есть на графике пропадают те уровни, которые цена сумела пробить, поэтому его нельзя проверить на истории. Но с другой стороны после пробития уровень теряет свою значимость в будущем, так что перерисовка индикатора в данном случае даже плюс, чем минус. Чтобы снизить количество ложных сигналов, используйте его на таймфреймах H4 и D1, хотя некоторые трейдеры с успехом применяют данный индикатор и на минутных таймфреймах, получая дополнительную прибыль на внутридневных колебаниях. В качестве валютных пар рекомендуется использовать основные мажоры – EURUSD, GBPUSD, USDJPY и другие. При появлении одновременного сигнала по нескольким кроссам, советуем открывать только одну сделку, выбирая наиболее точный и красивый сигнал.

Правила входа

Входить в сделки можно как рыночными, так и отложенными ордерами. Например, цена движется вниз, а на ее пути находится зона поддержки. Вы можете заранее установить отложенный ордер Buy Limit, а можете дождаться, когда цена достигнет горизонтального уровня, чтобы на месте принять решение, стоит ли входить в сделку или нет. Наилучшим вариантом будет наличие подтверждающих сетапов Price Action, например, пин-бара – свечи с маленьким телом и большим хвостом, пронзающим данный уровень. Цена как бы тестирует уровень, пытаясь пробить его, но отскакивая от него. Если же свеча закроется ниже уровня, то входить на отскоке от него нельзя, так как скорее всего будет пробитие уровня. Желательно, чтобы цена как минимум два раза протестировала уровень перед тем, как входить в сделку. Чем больше будет отскоков от уровня, тем он сильнее. Стоп-лоссы можно размещать за зонами поддержки и сопротивления. Индикатор удобен тем, что он отмечает уровни на графике не горизонтальными линиями, а зонами, поэтому с выставлением стоп-лоссов не должно быть проблем. А вот целями для взятия прибыли могут выступать как другие уровни, стоящие на пути у цены, так и умножение стоп-лосса в два или три раза. Следует также принимать во внимание направление тренда и наличие на рынке флета. Если вы торгуете против тренда, то цели для взятия прибыли должны быть минимальны, иначе цена может развернуться и продолжить свое движение по тренду.

Выводы

В отличие от большинства подобных индикаторов SR_zones показывает только сильные уровни, не загромождая график лишними линиями. Поэтому работать с таким индикатором гораздо проще и легче, а торговля по уровням получается эффективной и прибыльной. Индикатор SR_zones уже готов к работе и не требует дополнительных настроек. Конечно, убыточные сделки неизбежны, как и в любой другой торговой системе, и к этому нужно быть готовым, но важно не отсутствие убытков, а положительный итог за отчетный период. А торговля на уровнях поддержки показывает хорошие результаты и будет актуальной всегда, насколько бы сильно не изменился рынок.

Анализ объемов на Форекс: Как предугадать настроения рынка?

Как всегда, профессиональный трейдер Ильдар Нургалиев очень простым и понятным языком делится с Вами своими годами наработанными фишками торговли, используя которые Вы сможете кардинально улучшить свою торговлю.

Все методы анализа рынка, которые использует Ильдар, просты и крайне эффективны. Сегодня рассмотрим целых четыре новых приема торговли с помощью анализа цены и объемов.

  • Что делать когда Вы видите высокий объем по конкретной свече?
  • Правило, позволяющее определить что сильный объем задаст тон дальнейшему движению цены.
  • Как понять дальнейшие настроения (бычьи или медвежьи) игроков как минимум на несколько часов вперед.
  • Паттерн, который позволит Вам избежать сумятицы при сопровождении торговой позиции.
  • Что такое «укол ликвидности» и как использовать такой паттерн.

Разбор ведется на примере пары EURUSD.

Вы увидите живую сегодняшнюю сделку Ильдара, которую он открыл с помощью своей торговой системы по очень выгодной цене. Профит только с одной этой сделки составил более 1000 USD.

Если Вам интересна торговая система Ильдара Нургалиева, обязательно посмотрите информацию под видеоуроком. В ближайшее время (начало декабря) состоится обучающий тренинг Ильдара, который мы попросили провести специально для наших подписчиков. Ильдар будет раскладывать по косточкам свою торговую систему, которая приносит ему от 20 до 30% в месяц. На данный момент еще есть возможность спецпрохождения тренинга на максимально льготных условиях, для этого Вам необходимо ознакомиться с информацией под видео и оставить заявку. Льготных мест почти не осталось…

Традиционно вы можете найти информацию вот какого характера:
Допустим, есть высокий объем. И если та свеча, которая находится над ним, тот бар, закрывается как медвежий, то объем медвежий. Если бар закрывается как бычий, то объем бычий. Но это не совсем верная интерпретация, разберем противоречия.

Вот отличная обманная ситуация:

Есть почти высокий объем, свеча, которая закрывается над ним — это бычья свеча, и дальше продолжение медвежьей тенденции, то есть мы уходим вниз. Что здесь не так. Какой критерий не учтен.
Выделим медвежьи объемы:

Явно выраженный медвежий объем, то есть объем повышенный. Свеча на нем медвежья. Каждый бар с высоким объемом формирует некий диапазон и подтверждением бычьего или медвежьего результата на рынке, (т.е. участники в этом баре больше покупали или заложили фундамент для больших покупок или больших продаж) является выход из диапазона этого бара. Именно закрытие за диапазоном! Увидели бар с высоким объемом, обозначили его диапазон, пока все свечки закрываются внутри, говорить однозначно, что здесь точно был медвежий объем, сложно. Как только мы начинаем закрываться снаружи, мы понимаем, что объем медвежий и все здесь можно рассматривать как медвежье настроение.

Еще один пример:

Здесь все было достаточно быстро. Появился высокий объем, закрылись за диапазоном этой свечи. Как следствие виден хороший медвежий результат.
Тренд по Евро был серьезный, может быть, кто-то даже фиксирует прибыль по продажам, но оставим догадки, посмотрим на ситуацию как есть.

Видим свечу, которая имеет высокий объем, выделяем ее диапазон. Видим закрытие снаружи и понимаем, что фактически здесь побеждают быки.

Допустим, у нас есть выход из диапазона. Пошли наверх, объем бычий, бывает такое, что котировка использует данный высокий объем как уровень. И где-то 70% этого диапазона могут сформировать уровень поддержки. То есть котировка потом возвращается обратно в диапазон не до конца, то есть не прямо до хвостика. Появляется высокий объем, и мы начинаем идти опять наверх.

Это подтверждение не просто бычьего объема, это уже может быть тенденция. Такое встречается регулярно. И это всегда у вас перед глазами.
Посмотрим еще один пример:

Вот здесь медвежий объем, вышли за границы, вернулись где-то опять же на 70%, попробовали в качестве уровня и подтвердили медвежий тренд.
Похожих наблюдений на рынке очень много.

Мы разобрали, что бывает бычий объем, бывает медвежий, а бывает высокий. Если над ним мы видим бычью свечу, скорее всего, это бычий объем. Если медвежью — то медвежий объем, но важно, чтобы это было подтверждено за границами этой свечи. То есть должно быть закрытие. Если мы увидели высокий объем и остались внутри, причем на длительное время, то этот объем могут просто расторговать на рынке и ничего не останется. Важно подтверждение, вышли наружу наверх — бычий, вниз — медвежий, хотя бар был бычий, но медведей в итоге оказалось больше. Это важный критерий, куда мы выходим, а куда закрываемся.

Следующий паттерн, который хочется в этом вебинаре отметить, это накопление.
Чаще всего накопление происходит на премаркете, то есть перед открытием торговой сессии, за час — два, либо на низколиквидных рынках.
Допустим, сегодня мы видели хорошее накопление.

Что такое накопление — это когда мы видим, что график торгуется в узком диапазоне, он таким образом накапливает ликвидность. Представьте быстро вращающийся по центральной оси объект, который на себя что-то наматывает. Вот он наматывает на себя ликвидность, он наматывает на себя заявки. В данном конкретном примере накопление начиналось еще на тихоокеанской торговой сессии. Когда мы видим явно нарастающие объемы, но цена при этом сильно не изменяется, важно оценивать, где в этот момент находится график. Вы видите график исключительно на высоких ценах на локальных максимумах, либо вы видите график исключительно на низких ценах. Например, самые высокие или низкие цены за неделю и если вы замечаете подобное поведение цены и объема, то это означает, что рынок накапливает ликвидность, поэтому это и называется накопление объема.

Как это все применяется. Проще всего выделить тот участок, где на графике все перешло в узкий диапазон, с тенями в обе стороны, После этого нам необходимо, чтобы этот диапазон был в какую-то сторону пробит, в данном случае он был пробит вниз.

Так выглядит накопление объема форекс. При анализе цены и объема вы будете сталкиваться и ловить себя на этом — очень важно не привязываться к своим собственным суждениям. Многие трейдеры этим балуются и часто приписывают к сделкам какие-то собственные суждения и помыслы. При анализе цены и объема это недопустимо. Не надо смотреть новости, не надо додумывать, потому что из опыта работы с трейдерами могу сказать, что все без исключения ненужные сделки трейдеров начинаются с фразы «я думал». Важно смотреть только на то, что происходит. Еще про накопление, в случае, когда мы видим объемы, которые нарастают, но диапазон изменения цен сильно не меняется.
Посмотрим на графике:

Первый столбик — диапазон изменения цены сильно никуда не делся, то есть цена ходила в узком диапазоне, объемы накапливались. Обновили даже локальный максимум.
Второй столбик — Опять накопление. Логика здесь должна присутствовать. Если вы такое видите, то вы должны понимать, где находится цена. Она находится где-то внизу, либо она находится очень высоко наверху. Это важный критерий, не нужно его искать в воздухе, это не работает на воздушных уровнях. Это работает на уровнях, которые действительно к чему-то привязаны.

Захват ликвидности — это примерно то же самое, что мы видим в накоплении, но еще должен быть либо укол, либо закрытие выше и поглощение.
Сейчас ситуацию, которую мы видим на графике фунт — йена всегда можно разыграть двояко.

Если складывается ситуация, что рынок входит в стадию накопления, в стадию набора ликвидности, но не хватает топлива, чтобы идти вниз или вверх, рынок делает маневр, который называется захват.
Достаточно топлива или нет мы не узнаем.

Захват бывает в двух вариантах:
Вариант первый — хорошо выделенная бычья свеча, после чего мы наблюдаем ее поглощение.

Как здесь заходить? Выделяется максимум диапазона, где у нас началось накопление, после чего это тестируется и после теста можно двигаться вниз. Стоп за максимум.
Вариант второй. Укол ликвидности — это очень быстро появляющаяся свеча. Важный критерий — быстро. Такие свечи привлекают внимание трейдеров, большого количества игроков, а когда внимание удалось привлечь, появляется и ликвидность и топливо для движения. Закрываются эти свечи чаще всего вот так.

В прайс экшн это называется пин бар. Если после накопления на таком пин баре мы видим исключительно высокие объемы внизу, то это можно рассматривать как разворотную формацию. Много, где можете встретить про прайс экшн, про пин бары, но не всегда это привязывается к объемам. Если вы увидите пин бар без объема, он может не отработаться и ничего не произойдет. Но если вы видите, что до этого было накопление, а после этого образовался пин бар, то есть укол ликвидности (иголку запустили), закрылось ниже, исключительно высокий объем, то вы можете быть более уверены, что рынок в данный момент развернется и пойдет вниз.

Познакомиться с Ильдаром Нургалиевым, автором видео можно здесь.

Посмотреть другие его видео:

  • Универсальность и гибкость применения (Вы сможете брать от рынка прибыль как на трендовых участках, так и на флете).
  • Высокая доходность (от 20% ежемесячной доходности с начала 2014 года по текущий день).
  • Низкие риски (за все два года торговли по этой системе, максимальная просадка была не более 5%).
  • Простота освоения (все правила системы четко унифицированы).
  • Возможность использовать систему на совсем небольших депозитах.
  • Адаптированность системы к любым рынкам (Forex, commodities, indexes, stocks и др.).

С каждым днем свободных мест на тренинге становится все меньше и меньше. Мы по прежнему рекомендуем выбрать тариф «До результата», потому как именно в этом тарифе Ильдар будет работать с Вами ежедневно в течении 2-х месяцев , а это минимум 40% прироста к Вашему депозиту. Не упустите свой шанс!

Торговля по уровням поддержки и сопротивления. Зеркальный уровень в трейдинге

Сегодня немного потренируемся находить ключевые уровни и рассмотрим их с позиции крупного игрока. Итак, начнем.

Торговля от уровней. Секреты

Очень важно уметь находить нужные ключевые уровни. Именно они позволяют нам найти точку входа с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Уровни помогают нам оценить борьбу покупателей и продавцов на рынке и понять возможную расстановку сил. Большинство начинающих находят их неверно и если посмотреть на графики многих трейдеров, то можно увидеть огромное количество линий и не понятно что с ними делать. Не нужно выдумывать лишних уровней, чертите их возле сильных точек, таких как излом тренда или длинная проторговка.

Пример (пробой исторического максимума, акция Полюс)

Пример (длинная проторговка на М5 по акции Алроса)

Попытайтесь максимально формализовать те уровни, которые вы торгуете. Например, в течении какого времени он должен проторговываться, на каком таймфрейме и каким числом баров.

Также, вы всегда должны понимать, что важный ключевой уровень это, по сути, след крупного игрока. И это всегда большие деньги. И для того чтобы зарабатывать, мы должны научиться понимать картину в целом, уметь определять перевес сил и правильно интерпретировать график.

Вот еще несколько важных вещей, которые вы должны понимать:

Чем дольше цена зажата в боковике и чем дольше происходит проторговка границ этого боковика, тем сильнее может быть импульс на пробое. То есть, чем дольше крупняк набирает позицию, тем сильнее может быть движение.

Проторговка — это касание цены уровня поддержки или сопротивления.

Зачастую уровни усиливаются ложными пробоями, но об их механизме работы я расскажу в следующей статье.

Ложный пробой — пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя.

Сегодня я хочу донести следующую вещь, касательно ложного пробоя. Ложный пробой хоть и усиливает уровни в некоторых случаях, но снимает стопы, которые находятся за границей уровня. Поэтому после пробоя уровня импульс может быть в разы слабее. По этой причине, если я ищу точку входа на импульсе, либо пытаюсь совершить скальперскую сделку по стакану, я ищу максимально четкий уровень без ложных пробоев.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество?

При торговле от уровня всегда понятен риск. Он минимальный и мы всегда видим где поставить стоп. Да, случаются ложные пробои за счет которых крупняк может добрать позицию. Но в каких случаях это произойдет мы не знаем, да и знать нам этого не нужно. После ложного пробоя и выхода по стопу можно перезайти 2 раз. Я обычно больше 2 перезаходов не делаю. И самое главное, можно сидеть и гадать что будет с ценой и говорить о том, что это обман крупняка и тд. Но факт в том, что это работает и на этом прекрасно можно зарабатывать, если понимать что и как делать.

Второй важный момент, почему нельзя торговать в середине диапазона. Мы не видим расстановку сил, вероятность движения вверх/вниз 50 на 50, но как только цена подходит к критической, то есть к сильному уровню, мы уже торгуем с крупным игроком.

Если инструмент будет пробивать данный уровень, то импульс может быть очень сильный. Во-первых, за счет съема стопов. Именно за счет этого и происходит основной импульс. Во-вторых, при пробое крупный покупатель/продавец будет защищать этот уровень с обратной стороны, так как повышение/понижение цены это именно то, чего он добивался. Соответственно и наш с вами стоп-лосс будет под защитой. И если мы будем торговать совместно с крупным игроком, мы будем зарабатывать.

Еще один уровень, который отдельно стоит отметить, это зеркальный. Он образуется когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот (пример ниже).

Зеркальный уровень (пример).

Кстати, еще отдельно отмечу про объемы. При пробое всегда должны проходить повышенные объемы. Происходит это как за счет съема стопов, так и в целом за счет повышения активности покупок/продаж в этой зоне. Если повышения объемов не происходит, то лучше не торговать эту модель.

Самые сильные уровни

Итак, теперь коротко о самых сильных уровнях.

Также о сильных уровнях на примере индекса RTS читайте в этой статье .

Точки слома движения это всегда сильный уровень. Я не имею ввиду точки на м5 таймфрейме, я имею ввиду глобальные точки: месячные максимумы/минимумы или годовые. Очень хорошо если такие уровни формируются у ровных чисел. Например, 60 или 70 для фьюча на доллар/рубль. Чем длиннее проторговка уровня, тем он сильнее. Можно найти много моделей, которые проторговываются на высоком таймфрейме и в дополнение уровень подтверждается на более низком для интрадейной точки входа.

Если происходит поджатие к уровню и формируется треугольник, то пробой тоже может оказаться очень сильным. Подробнее о треугольниках рассказывал здесь . Если возле уровня происходило повышение объемов, при этом цене не давали уйти за этот уровень, то это тоже говорит о силе данного уровня.

Очень хорошо когда цена плавно подходит к уровню и начинает его проторговывать (пример ниже). Опасайтесь захода от уровня если не произошло проторговки и цена подошла к уровню очень резко.

Зеркальные уровни — очень хорошие уровни, которые иногда дают отличные точки входа.

Ложный пробой и прокол уровня тенью усиливает уровень и дает отличные модели для входа. Если после пробоя происходит ретест и прокол уровня на больших объемах, при это цена закрепляется выше уровня, то это отличный сигнал на вход. Большие тени над уровнем и объемы очень часто говоря о том, что крупняк разгоняет цену.

На этом буду заканчивать. В следующей статье я расскажу о самых популярных точках входа и о том, как правильно заходить на пробое. Подписывайтесь на новости сайта (кнопка подписки сбоку) и в группу вк, чтоб не пропустить новые статьи. Всем успешной торговли.

С уважением, Станислав Станишевский.

Накопление и распределение

Напишу основной смысл этих замечательных терминов «накопление» и «распределение». Очень подробно их описывает Бил О’Нил в своих книгах «Преуспевающий инвестор» и «Как делать деньги на фондовом рынке». Бил О’Нил – один из наиболее авторитетных биржевых консультантов США. Среди его клиентов практически все крупнейшие инвестиционные компании, банки, пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.

Те, кто прочитал эту книгу – молодцы. Те, кто впервые слышит о ней – советую найти время и ознакомиться.

Теперь об основных принципах. Когда рынок находится в восходящем тренде, повышаясь день за днем, необходимо ежедневно отслеживать не только поведение цены, но и, что более важно, изменение дневного объема. Следует обращать внимание на то, увеличивается или уменьшается общий объем торгов по сравнению с предыдущим днем. Также следует отмечать, оказывается ли дневной объем выше или ниже среднедневного объема за последние несколько дней (обычно я прочерчиваю среднюю за 20 дней – это 4 рабочие недели). Желательно, чтобы на восходящем рынке цены и объем торгов повышались большую часть времени одновременно. Это показывает, что рынок переживает накопление, т.е. покупка превышает продажу.

В любом восходящем тренде наступаем момент, когда предложение становится сильнее спроса. Этот период называется распределением.

Это очень важный момент, на который всегда стоит обращать внимание. Первый день распределения наступает тогда, когда цена закрывается ниже, чем в предыдущий день, но объем торгов оказывается выше. Конечно, после появления лишь одного дня распределения рынок сразу не разворачивается. Иногда для смены направления рынка могут понадобиться и 3 и 5 дней распределения (по длительности фаза перелома тренда может составлять 2-4 недели). Распределение также может прослеживаться после отката вниз перед новым восходящим трендом. Сразу после красной свечи должна сформироваться зеленая с объемом большим, чем на предыдущей свече.

Очень часто на рынке появляются вот такие свечки.

Здесь нужно обязательно обращать внимание на объем. Эти конфигурации называются «периодом выжидания». Т.е. рынок растет в условиях активных торгов, а затем неожиданно теряет способность двигаться выше. Здесь явно прослеживается нарушение спроса и предложения. Если в этот момент объем повышается и находится выше среднего значения за несколько дней, то это говорит о сильном сопротивлении. Подумайте сами. Объем постоянно рос, но росла цена. Вдруг, объем значительно вырастает, а цена остается на таком же уровне, что и вчера. Откуда объем. Здесь ответ один: на рынке появились крупные игроки, которые не хотят пропускать цену выше.

Я обычно отношу период выживания на вершинах — к дням распределения с преобладанием продавцов, на низах (свечи в обратном порядке) – к дням распределения с преобладанием покупателей.

Лично я в своей торговле отбираю только наиболее качественные сигналы накопления и распределения. Что они из себя представляют? Если рынок некоторое время падал, объем рос, а затем появилась зеленая растущая свеча, но объем стал еще больше, то это говорит о силе быков. Иногда нужно не принимать во внимание очень резкие колебания цены; например, рынок очень сильно падает, а затем появляется противоположная свеча с большим объемом. Обычно это сигнализирует лишь о возможном формировании небольшой коррекции, и через некоторое время рынок может дальше продолжить падать.

То же самое и с восходящим рынком. Если рынок некоторое время рос, повышался объем, а затем появилась красная падающая свеча, но объем стал еще больше, то это говорит о силе медведей.

Сначала необходимо определить с дневным графиком, а затем уже переходить к более коротким интервалам и смотреть, как ведет себя цена и объем. Если вы прогнозируете снижение, то на небольших восходящих коррекциях нужно искать модель распределения, т.е. большой объем на падающей свече после растущей свечи с маленьким объемом.

Дневной график акций Сбербанка

15-минутный график фьючерса на об. акции Сбербанка

С уважением Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс

Если вы откроете в терминале график любой валютной пары Форекс, то заметите, что цена формирует как бы приливы и отливы, идет вверх, вниз или движется боком.

Один из основных, хорошо работающих способов, анализа движения цены рынке Forex — это уровни, которые еще называют уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа. Знания о том, как строить и торговать от уровней поддержки сопротивления являются базовыми и необходимыми для понимания работы рынка а, значит, и для успешной торговли.

Для трейдеров, торгующих методами price action, уровни поддержки и сопротивления помогут в определении места для размещения стоп лосса и определения цели сделки. Но, что более, важно с помощью уровней можно понять что уже произошло на рынке и куда может пойти цена в будущем.

Общий подход к торговле Ниала Фуллера можно охарактеризовать, как «Тренд-Уровень-Сигнал».

В этом материале основной упор делается на уровни. Ознакомиться же с другими статьями Нила Фуллера можно тут>>>

В этой статье не просто будет показано, как строить уровни поддержки и сопротивления (об этом также вы можете прочитать в материале Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие), но и как использовать их, чтобы найти сделки с высокой вероятностью получения прибыли, определить тренд, риск, цели и многое другое.

7 самых важных видов поддержки и сопротивления и как ими пользоваться

Традиционные свинг — хай и свинг — лоу

Пожалуй, самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.

Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы «с высоты птичьего полета» и найти на графике основные разворотные точки.

Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией

То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.

Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.

Пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.

Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы уточнить построенные уровни.

Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1.

Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.

Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике.

Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде

Думаю многие ни один раз читали такое выражение «старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?

Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.

Мы должны отметить эти «шагающие» уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.

Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.

Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).

Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки — эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.

Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли

Мы можем искать продажи или покупки в свинг-точках, даже, если они не являются частью тренда.

Рынки проводят большую часть своего времени консолидации и в торговом диапазоне, так что нужно искать места для входа в сделку в разных состояниях рынка, а не только, когда рынок находится в тренде.

Мы можем просто использовать последние свинг хай или свинг лоу для определения места, куда мы спрячем стоп, в следующей сделке. Чтобы было понятнее, посмотрите на пример графика ниже.

На рисунке обратите внимание на область, где цена пошла ниже, пробив уровни поддержки (первые два розовых прямоугольника и овал со стрелочкой), теперь же эти уровни выступают в качестве сопротивления — цена часто откатывает от них.

Можно рассматривать продажи около этих уровней или чуть ниже.

Таким образом, построенный уровень нужен для определения места, где можно войти в сделку. Также очевидно, что если цена пробивает это уровень, то торговая установка согласно которой мы вошли в рынок больше недействительна. К примеру, на графике, если цена закрепится выше уровня 5810, то скорее всего начался восходящий тренд и нужно закрывать сделку на продажу.

Отсюда вывод очевиден — нужно разместить стоп лосс чуть выше этого уровня.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Также, можно использовать последние свинг-точки (уровни) для места установки тейк профита. Посмотрите на приведенный выше пример.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Под динамическими уровнями подразумеваются скользящие средние. Скользящая средняя движется вверх или вниз в соответствии с тем, что делает цена.

Для скользящей средней можно установить количество баров за который она может быть построена или период времени.

Ниал Фуллер предпочитает использовать ЕМА (экспоненциальные скользящие средние) с периодами 21 и 50 , размещая их, в основном, на дневном графике и на недельном.

Эти EMA хороши для быстрого определения тренда рынка и для присоединения к этому тенду.

Можно наблюдать, как цена тестирует скользящую среднею, пробивает выше или ниже, а затем искать точку входа около этой скользящей средней.

Для примера рассмотрим график с установленной EMA 50, которая нужна для определения тренда, а также поиска точек входа.

Будем искать сигнал на продажу на таймфреймах 1 час, 4 часа или дневном около этого уровня или при тестировании его, чтобы войти в нисходящий тренд.

ЕМА 21 можно использовать таким образом, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что чем короче период EMA, тем чаще цена будет взаимодействовать с ней. Так, в менее волатильном рынке можно использовать более короткий период ЕМА, например как 21, а не более, чем 50.

50% уровни коррекции

В то время как я (Ниал Фуллер) не использую традиционные откаты Фибоначчи и все их многочисленные уровни расширения, существует доказанное явление, что со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% — 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.

Это отчасти самоисполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.

Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены. Затем цена откатила на 50% (два раза), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).

Уровни поддержки и сопротивления торгового диапазона

От уровней поддержки и сопротивления в торговом диапазоне может быть много возможностей для входа с высокой вероятностью.

Основная идея заключается в том, чтобы сначала определить торговый диапазон, в котором, в основном, цена просто движется между двумя параллельными уровнями на рынке, а затем искать сигналы price action я на этих уровнях или просто выставлять отложенные ордера на покупку или продажу от этих уровней. К примеру, если рынок движется вверх и доходит до ключевого сопротивления диапазона, попробуйте торговать против движения, т.е продавать. Или выставляйте ордера на покупку на ключевой поддержке диапазона.

Это можно сделать буквально до тех пор, пока цена явно не пробьет уровень и не закроется за пределами диапазона.

Это намного лучший подход, чем тот, который большинство трейдеров применяют при торговле в торговых диапазонах – пытаясь предсказать прорыв, прежде чем это произойдет и постоянно получают убытки, как цена возвращается в диапазон.

Рассмотрим пример, на приведенном ниже графике, у нас был большой торговый диапазон, так как цена явно колебалась между сопротивлением и поддержкой.

Войти в сделку можно было на втором тестировании уровней сопротивления (короткая позиция) или на втором тестировании поддержки (длинная позиция) или по сигналу price action пин-бар, который заметно на уровней поддержки.

Зоны событий как уровни поддержки и сопротивления

И напоследок, обсудим такой тип уровней поддержки и сопротивления, как зоны событий.

Области событий являются ключевыми уровнями на рынке, где произошло крупное ценовое событие. Это может быть большой разворот или четкий сигнал price action, главное, чтобы после этого было сильное направленное движение.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть четкий уровень событий, который был сформирован после сильного медвежьего разворотного бара на недельном графике (там же был большой медвежий пин-бар на дневном графике).

Когда цена приблизилась к этому уровню пару месяцев спустя, мы должны были наблюдать за этим уровнем, так это сильный уровень для поиска продаж или для входа лимитным ордером на продажу или для поиска сигналов price action на вход в сделку на часовом, 4-х часовом, дневном графиках.

Платные Индикаторы Форекс

MT4NetTester — управление торговыми экспертами и терминалами MetaTrader 4 для Forex

Описание: Программный комплекс MT4NetTester предлагает решение вопроса круглосуточного 24×7 получения, хранения, обработки и анализа больших объёмов данных торговых экспертов (советников, механических торговых систем) терминалов MetaTrader 4 компании MetaQuotes для Forex, CFD, Futures.
Эксперты с многими параметрами имеют большое число вариантов перебора значений параметров, которые необходимо протестировать и обработать результаты тестов.
Ваш доход зависит от качества эксперта, которому доверен ваш торговый счёт.
Цена: 7000 руб.

Chernokozov Trading Adviser 2011

Описание: Chernokozov Trading Adviser Multiexchange 2011 позволяет просматривать и анализировать каждый тикер рынков ценных бумаг США и РФ.
Доступны исторические данные EOD, индикаторы MACD, ADX, RSI, BOL(RSI), KAMA. Автоматическая генерация сигналов «купить» и «продать» каждый день для всех тикеров. Вы можете пробовать как «бычьи» стратегии сделки, так и «медвежьи», получая с них прибыль.
Цена: 42105 руб.

Personal Investment Adviser

Описание: Программа Personal Investment Adviser — ваш помощник при принятии инвестиционных и спекулятивных торговых решений на российском рынке акций, фьючерсов и FOREX. Её применение облегчает работу трейдера по поиску инструментов, которые могут принести доход в ближайшее время.
Цена: 9500 руб.

LiveTrade ArbitragerRobot

Описание: Программа LiveTrade ArbitragerRobot предназначена для автоматизации любых арбитражных стратегий, ориентированных на получение прибыли с малыми рисками независимо от направления движения рынка. LiveTrade ArbitragerRobot можно использовать как с терминалом QUIK, так и с прямым доступом к промежуточному серверу РТС, что значительно уменьшает задержки в получении биржевых данных и выставлении заявок. Арбитраж возможен для всех инструментов с торговых площадок, поддерживаемых терминалом QUIK. Программа LiveTrade ArbitragerRobot предоставляет пользователю удобный график спреда портфелей (отношение общих цен портфелей), а также журнал трейдера и модуль статистики.
Цена: 3900 руб.

Livetrade Scalping Direct

Описание : Продукт LiveTrade Scalping Direct ориентирован на биржевых трейдеров, использующих скальпинг стратегии торговли. Скорость работы гарантирована прямым подключением к промсерверу РТС.
Первый терминал прямого доступа на российском рынке, сертифицированный для подключения по протоколу Plaza2. Пример скорости работы терминала можно посмотреть здесь. Для совместимости с предшествующим протоколом подключения терминал обладает также сертификатом SQL. Скальпинг на ФОРТС и быстрый скальперский стакан — составляющие успеха биржевой торговли.
Livetrade Scalping Direct — это терминал прямого подключения на ФОРТС. Скальпинг на ФОРТС легко возможен с помощью нашего продукта LSD. Удобный быстрый стакан — основная особенность нашего продукта.
Цена: 1950 руб.

INNEW — FOREX работаем на новостях

Описание: «INNEW — FOREX работаем на новостях» представляет собой автоматический Эксперт для установки или снятия ордеров в указанное вами время, а также руководство по работе на выходе важных новостей. Предназначен для работы в самом популярном торговом терминале MetaTrader4. Купив эксперт «INNEW — FOREX работаем на новостях», вы получите помощника, который автоматически установит отложенные ордера на покупку и продажу на небольшом расстоянии от текущей цены, перед выходом новостей одним нажатием кнопки. А после выхода новости один из ордеров принесет вам прибыль.
Цена: 336.84 руб.

ASCTrend6times — многопериодный индикатор для Forex (форекс)

Описание: Многопериодный индикатор для Forex (форекс) разработан для платформы MQL MetaTrader 4 компании MetaQuotes. Совмещает и наглядно отображает на одном графике сигналы разных периодов (D1, H4, H1, M30). При совмещении в одно время сигналов разных периодов их действие усиливается, что даёт больше пипсов и прибыли. Ждите сигналов как минимум двух периодов в одном направлении, прибыль обеспечена.
Цена: 830 руб.

ASCTrend1sig4BigMail — многопериодный долгосрочный индикатор для Forex (форекс)

Описание: Многопериодный долгосрочный индикатор для Forex (форекс) разработан для платформы MQL MetaTrader 4 компании MetaQuotes. Работает на долгих сигналах: W1 (недельные), D1 (дневные), H4 (4-хчасовые) и H1 (часовые). Дополнительно при совмещении сигналов на W1 и ещё младшего периода ставит вертикальные линии-сигналы на Buy и Sell. Такие сигналы ходят в среднем на несколько фигур (200-900 пипсов). Сигналы отправляются на почту и сообщениями в терминале.
Цена: 930 руб.

chvI_SpecCond_Trend — мультивалютный индикатор для Forex (форекс)

Описание: Мультивалютный индикатор для Forex (форекс) разработан для платформы MetaTrader4 компании MetaQuotes на базе индикаторов Finware. В понятном, компактном виде отображает основные тенденции рынка по любым указанным валютным парам (пример: EURJPY GBPJPY CADJPY AUDJPY CHFJPY).
Цена: 800 руб.

7TimesBands — многопериодный контртрендовый индикатор для Forex (форекс)

Описание: Многопериодный контртрендовый индикатор для Forex (форэкс) разработан для платформы MQL MetaTrader 4 компании MetaQuotes. Использует сигналы всех таймфреймов терминала MetaTrader: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN (месяц). Основан на цифровых индикаторах Finware, создаёт полосу границ, выход за которые совместно с визуальной оценкой трендовых многопериодных значений ADX даёт сигналы на Buy и Sell.
Цена: 975 руб.

2iTrend — трендовый индикатор для Forex (форекс)

Описание: Трендовый индикатор для Forex (форэкс) разработан для платформы MQL MetaTrader 4 компании MetaQuotes. Работает на всех таймфреймах терминала MetaTrader: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN (месяц). Основан на пересечении двух индикаторов: медленной и быстрой линий, стрелками показывает сигналы на Buy и Sell.
Цена: 915 руб.

Точный индикатор уровней форекс

Сегодня я хочу вам показать очень точный на мой взгляд индикатор уровней форекс. Для чего нужно рассчитывать уровни поддержки и сопротивления? В первую очередь для фиксации прибыли и точного входа в рынок. Цена чудесным образом обрабатывает каждый уровень и продолжает движение. По одним только уровням можно построить собственную торговую систему.

Давайте рассмотрим такой индикатор:

Уровни сопротивления L1, L2, L3

Уровни поддержки S1, S2, S3

Как видите цена пробивает уровень, тестирует его. Возвращается обратно и снова полноценно идет вниз. Классика жанра, как расписывают в учебниках.

Стратегия работы по уровням довольно простая. Есть 2 варианта развития событий.

  1. Цена отбивается от уровня
  2. Цена пробивает уровень

Отбивание от уровня происходит гораздо чаще поскольку это легче.

Ваша задача ставить отложенные ордера возле уровней и ждать прибыль.

Настройки индикатора:

pivotStrength – важность уровней от 1 до 7

maxLookBackBars –сколько учитывать предыдущих баров для рассчета

pivotPipDiff – расстояние между уровнями в пунктах (4 знака)

zonePipSize – толщина линии в пунктах (4 знака)

MaxLevels – количество уровней. Если поставить 4 , то будет 4 красных уровня и 4 синих.

Как видите индикатор не плохой и окажет вам серьезную поддержку в торговле.

money-trans.ru

Портал о переводах денег

Индикатор зон накопления форекс. Индикатор Zone отобразит уровни поддержки и сопротивления. Стратегия торговли по уровням с применением МА и Стохастика

В теории торговли на форекс вводятся понятия самых разнообразных зон – сопротивления, поддержки, перепроданности, перекупленности, спроса, предложения и т. д. Все они приносят прибыль в рамках определенных торговых стратегий. Существуют еще два типа зон – переходная и повторяющаяся – для идентификации которых предназначен инструмент технического анализа Transient Zones , описываемый ниже.

Определение переходной и повторяющейся зоны

Переходная зона (ПЗ) возникает тогда, когда на заданном временном интервале возникает экстремум. Если сформировался максимум, то на уровне High-цены этой свечи проходит верхняя граница ПЗ, а ее нижняя граница располагается на уровне второй выссшей High-цены на данном временном промежутке (уровни и соответствующие свечи обозначены на рис. 1, соответственно, красными горизонталями и стрелками). Если сформировался минимум, то на уровне Low-цены этой свечи располагается нижняя граница переходной зоны, а ее верхняя граница проходит на уровне второй по низине Low-цены на данном временном интервале (на рис. 1 свечи и соответствующие уровни обозначены, соответственно, желтыми стрелками и горизонталями).

Повторяющейся зоной называется такой ценовой интервал, каждый уровень которого котировка будет неоднократно пересекать вверх и вниз. Повторяющиеся зоны находятся выше переходных зон, построенных по минимумам, и ниже переходных зон, построенных по максимумам. Другими словами, повторяющаяся зона ограничена двумя переходными зона, одна из которых построена по максимуму, а другая – по минимуму.

Например, на рис. 1 при возникновении ПЗ, построенной по минимуму, повторяющаяся зона стала находиться во всем пространстве выше этой ПЗ. После возникновения ПЗ, построенной по максимум, повторяющаяся зона стала ограниченной этими двумя ПЗ. А после пробития ценой ПЗ, построенной по минимуму, повторяющаяся зона стала находиться во всем пространстве ниже ПЗ, построенной по максимуму.

Переходная зона указывают трейдеру на то, что в течение заданного временного интервала котировка вероятнее всего не достигнет ее, а будет двигаться внутри повторяющейся зоны.

Индикатор Transient Zones

Несмотря на кажущуюся простоту определения, построение ПЗ занимает немало времени и может быть выполнено с ошибками. Поэтому был разработан специальный алгоритм, размечающий на графике ПЗ в автоматическом режиме.

На графике котировок Transient Zones рисует прямоугольники, полная длина которых равняется удвоенной величине входного параметра H_value. Горизонтальная середина прямоугольников находится на максимуме либо минимуме, а их высота равна разности между, соответственно, двумя самыми высокими максимумами либо самыми низкими минимумами свечей, зафиксированными на временном интервале длиной 2* H_value. Левая половина прямоугольников, обозначающих ПЗ, окрашена желтым, а правая – красным цветом.

Помимо сформированных ПЗ, индикатор Transient Zones отмечает и ПЗ, находящиеся в состоянии формирования. Они называются неподтвержденными и окрашены оранжевым. Следует помнить, что не всегда неподтвержденная ПЗ может стать сформировавшейся.

Дополнительно индикатор Transient Zones размечает и комбинированные зоны. Их верхняя граница лежит на уровне локального минимума, а нижняя граница – на уровне максимума на временном интервале, длина которого задается переменной H_value. При этом условие для формирования таким экстремумом переходной зоны не выполняется.

Визуальное отличие ПЗ от комбинированной заключается в отображении радом с ней стрелки (желтой – для ПЗ, построенных по минимуму, или красной – для ПЗ, построенных по максимуму).

Как используется разметка индикатора Transient Zones

Использовать ПЗ можно двумя способами. Во-первых, если ПЗ еще неподтвержденная (оранжевая), то следует открывать позиции от нее. Во-вторых, если переходная зона подтвердилась (т. е. стала желто-красной), то открывать следует позиции к ней. Эти правила вытекают из определения ПЗ – она обозначает ценовой диапазон, к которому цена наверняка не вернется в течение H_value свечей.

На показанном на рис. 3 примере можно было открывать короткую позицию, поскольку верхняя оранжевая переходная зона меньше (торговать нужно от нее), чем такая же нижняя, которая вскоре подтвердится (торговать нужно к ней).

Обратная ситуация показана на рис. 4. Сначала сформировалась верхняя неподтвержденная переходная зона (по максимуму), а затем нижняя (по минимуму). Поэтому следует входить в рынок покупкой.

В сегодняшнем обзоре речь пойдёт об одной неоднозначной и запутанной стратегии под названием Transient Zones . Начнём с того, что автор данной «системы» не предлагает готовых решений, а делится своими наблюдениями за рыночными закономерностями, поэтому все рассуждения строятся в контексте «мне вот пришла феноменальная идея, а как её применять вы подумайте сами».

Начну с того, что рациональное зерно в данной методике действительно есть, но исходя из тех статей, которые я прочитал в процессе её изучения, стало очевидно – автор назвал «революционной идеей» то, что было известно очень давно.

Нет, он не занимался плагиатом, просто данная идея настолько очевидна, что к ней рано или поздно приходит любой долгосрочник. Если проводить аналогию, то это как колесо, до которого додумались люди в совершенно разных частях света, никак не связанных между собой.

Идея стратегии Transient Zones

Переходная зона – это диапазон, в который рынок уже не вернётся, т.е. цена его протестировала, отбилась и улетела обратно без обещаний вернуться, например:

Для переходной зоны характерны следующие особенности:

  • Если цена движется вверх, то верхняя граница области в итоге будет проходить через максимальную цену периода.
  • Если цена движется вниз, то нижняя граница переходного диапазона будет соответствовать минимальной цене за период.

Думаю, это очевидно, так как построение разметки практически ничем не отличается от обозначения уровней поддержки/сопротивления . Единственная разница заключается в том, что любой, даже самый слабый уровень, строится по нескольким точкам, а здесь мы имеем дело с одним экстремумом, которого, конечно же, недостаточно для определения зоны, поэтому вторая планка Transient Zones размечается по следующему принципу:

Если речь идёт о построении области сопротивления, то ширина диапазона будет равна: High выбранного периода – второй по величине High этого же периода. Аналогично определяется ширина медвежьей зоны, только вместо High учитывается Low периода, вот и вся математика, не нужно даже расписывать никакие сложные псевдо-вычисления.

Закрепим материал ещё раз, Transient Zones – это области, в которые с высокой вероятностью цена уже не вернётся.

Соответственно, если есть диапазон, куда рынок уже не вернётся, должна существовать и противоположная «категория», т.е. некий участок на графике, к которому цена будет стремиться, автор назвал её «повторяющейся зоной».

На мой взгляд, последнее замечание есть ничто иное, как попытка из воздуха придумать оригинальную методику, которой ранее ещё не было. Подобным максимализмом страдает каждый начинающий трейдер, а на рынке значение имеет только один вопрос – как на этой идее заработать?

Обратите внимание еще на вот эти два индикатора:

Правила основной стратегии Transient Zones для Форекс

Если отбросить все остальные нерабочие теории, то главный принцип работы с Transient Zones сводится к торговле по уровням поддержки/сопротивления, при этом учитывать следует не самые последние прямоугольники, а именно историческую разметку, например:

Связано данное ограничение с тем, что последняя область часто перерисовывается, так как ценовые максимумы и минимумы регулярно обновляются. К сожалению, а может и к лучшему, в подобном случае теряется смысл переходной зоны как таковой, ведь сделки будут заключаться после того, как цена вернётся обратно к размеченной ранее области.

Дополнительная стратегия, которая может показаться более эффективной, чем только что рассмотренная, заключается в разметке экстремумов, ведь Transient Zones строятся по максимумам и минимумам, и это можно использовать.

Данный подход не оригинален, но если сравнить стрелки индикатора, обозначающие сигналы от областей, построенных за 6 свечей, и показания привычного фрактала Вильямса (учитывающего в расчётах 5 баров), который многие трейдеры используют для обозначения локальных Low и High, разница в качестве сигналов становится очевидна:

Подводя итог, отмечу, что на первый взгляд идея автора действительно кажется новой, мол, она переворачивает стереотипные представления и позволяет понять истинную причину разворотов на рынке. На самом же деле, данная стратегия значительно уступает классическим уровням и ценовым областям, построенным вручную, а уж до опционных уровней, метода Фибоначчи и некоторые других систем ей никогда не дотянуться. Тем не менее, для новичков, делающих первые шаги на Форекс, стратегия Transient Zones является неплохим вариантом, так как знакомит пользователя с уровнями, ценовыми областями и экстремумами.

Сегодня мы рассмотрим индикатор технического анализа под названием ZONE. Как вы в принципе уже могли догадаться этот инструмент автоматически отрисовывает уровни поддержки и сопротивления.

Это очень интересный индикатор, так как он показывает стенки коридора не в виде простых прямых, а в виде целых зон.

Обратите внимание на скриншот. Вот как будет выглядеть ваш рабочий терминал после того как индикатор уровней для бинарных опционов как будет установлен. Красным прямоугольником выделена верхняя стенка ценового коридора.

Для кого помощник будет полезен?

ZONE хорошо подойдет начинающим трейдерам, которые только осваивают тему уровней поддержки и сопротивления. Так же подойдет тем, кто изучает зоны спроса и предложения, но пока что не имеют определенного весомого опыта. В принципе этот индикатор может стать достойным помощником.

Насколько он точно выстраивает зоны?

Как в работе любого другого инструмента, мы и тут будем наблюдать определенную погрешность.

Вот обратите внимание на нижнюю область поддержки. Она показана в виде зеленого прямоугольника. Лично мы считаем, что можно было обозначить ее чуть-чуть пониже. Тогда бы именно из этой области цена резко уходила вверх. Но на практике, ZONE нарисовал ее выше.

Опять же вы должны понимать, что никакой индикатор не нарисует уровни, либо зоны настолько хорошо, насколько это сделает профессиональная рука трейдера.

Чтобы четко самому обозначать уровни, необходим опыт. А опыт надо черпать самостоятельно великими потерями и ошеломительными победами. Практиковаться, рисовать, наблюдать, как цена отрабатывает от, обозначенных вами, стенок канала.

В данном случае, сегодняшний помощник может стать неким ориентиром, но мы бы не стали сто процентов полагаться только на его сигналы.

Очень часто, что отрисованные прямоугольники имею очень большую ширину. Приходиться все равно самостоятельно смотреть, где, что, как, зачем и почему.

Поэтому лучше использовать Зон в качестве дополнительного инструмента.

Что касается настроек

Давайте откроем меню правок и посмотрим, какие параметры тут можно менять. Посмотрев на изображении выше, можно подумать, что тут очень большое количество опций. Но на деле нам нужна только одна графа. Она называется TF.

Сюда надо вбивать значение временного интервала, с которого вы бы хотели смотреть уровни.

Если вы работаете на маленьких временных интервалах, например, пять минут, то TF лучше поставить со значением тридцать.

Почему? Сейчас продемонстрируем.

Вот, к примеру, включаем пятиминутный график и введем в раздел TF 5 минут. Таким образом, он будет отображать уровни с текущего интервала.

Как видите на скриншоте, линий достаточно много. И далеко не каждая зона будет достойна нашего внимания. К примеру, здесь стоит рассматривать только те области, которые мы обозначили синими прямоугольниками. Остальные области будут только запутывать нас.

Опять же посмотрите на верхнюю отрисовку. Насколько тут большой размер, аж целых 35 пунктов! Это слишком много.

Также вы можете еще попробовать один . Тут отрисовки работают более точно. Сравните их, а результаты напишите в комментариях ниже. Нам будет очень приятно.

В упрощенном виде ценовые движения можно представить как перемещение цены от максимумов и минимумов. При их достижении она меняет свое направление. Таким образом, на максимуме цена встречает сопротивление, не дающее ей расти, а на минимуме – поддержку, не дающую ей падать. В результате весь график ценового движения состоит из участков, на которых цена циклически перемещается от максимума к минимуму и наоборот. Индикатор Zone обеспечивает визуализацию таких уровней поддержки и сопротивления на ценовых графиках.

Почему возникают сопротивления и поддержки

Движения цены в определенной степени обусловлены торговыми действиями участников рынка (также на ценовую динамику влияют экономико-политические события и некоторые другие факторы, не рассматриваемые в данной статье). Эти торговые действия заключаются в покупке или продаже актива. Если объем совокупных продаж превышает объем совокупных покупок, то цена актива снижается. В противном случае (при превышении совокупного объема покупок совокупного объема продаж) наблюдается рост цены актива.

Таким образом, поддержка формируется на таком ценовом уровне, на котором совокупный объем покупок сначала становится равным совокупного объему продаж, а затем превышает его. Т. е. подавляющая часть продавцов реализовала актив по устраивавшим их ценам, и продавать его еще дешевле желающих очень мало.

Аналогичным образом формируется и сопротивление. Оно устанавливается на таком ценовом уровне, на котором совокупный объем продаж сравнивается с совокупным объемом покупок, а затем становится больше него. В этом случае большая часть покупателей приобрела актив по выгодным ценам.

Если же на рынке в течение некоторого времени совокупные объемы продажи и покупки актива практически равны, то цена колеблется в узком ценовом коридоре (возникает флет). Такое состояние характерно для времени, когда закрыты основные торговые площадки (американские и европейские), поскольку количество трейдеров в этот период очень мало. Но если во время флета будет выставлен крупный ордер, который не сможет быть перекрыт выставленными противоположными ордерами, то это придаст цене значительный импульс.

Описание индикатора Zone

В базовом комплекте индикатор торгового терминала MT этот технический инструмент отсутствует. Скачать индикатор Zone в формате скомпилированного исполняемого файла.ex4 можно отсюда . Применять его к ценовым графикам можно после помещения в папку MQL4/Indicators, находящуюся в окне, выводимом при выборе пункта «Каталог данных» меню «Файл», и перезапуска терминала.

Теперь индикатор Zone можно найти в окне навигатора и перетащить его на любой ценовой график. После задания требуемых значений параметров (описаны в следующем разделе) на графике будут нарисованы несколько горизонтальных линий двух цветов (по умолчанию красные соответствуют сопротивлению, а зеленые – поддержке). При этом каждому ценовому уровню соответствуют две соседние горизонтальные прямые (таким образом, определяемые индикатором Zone поддержки и сопротивления являются зонами с определенной шириной).

Как можно заметить из рис. 1, ширина каждой зоны равна тени свечи, на которой был сформирован экстремум:

  • для поддержки – нижней тени (от Close-цены до Low-цены);
  • для сопротивления – верхней тени (от Close-цены до High-цены).

Параметры индикатора Zone (рис. 2)

  • TF – таймфрейм, на котором будут идентифицироваться ценовые уровни (может не совпадать с таймфреймом рабочего графика);
  • MaxBars – период, который будет анализироваться алгоритмом (задается количеством свечей);
  • RColor – цвет прямых, обозначающих сопротивление;
  • SColor – цвет прямых, обозначающих поддержку;
  • TxtColor – цвет текста для подписи отображаемых ценовых уровней;
  • BackGround – необходимо ли закрашивать найденные алгоритмом ценовые зоны;
  • RectangleWidth – толщина прямых, обозначающих границы ценовых уровней;
  • TxtSize – размер шрифта в текстовых обозначениях индикатора;
  • RectShift – на сколько сдвигать начало прямых, обозначаемых найденные уровни, вправо;
  • MA1, MA2, MetodMA, PriceMA – параметры для скользящих средних, рассчитываемых в теле алгоритма, определяющего экстремумы.

Параметр TF задается в минутах. Поэтому, если необходимо искать поддержки и сопротивления на таймфрейме H1, то TF должен быть установлен в 60, а на таймфрейме H4 – в 240. На рис. 1 рабочий таймфрейм M30, а отображаемые сопротивления и поддержки найдены на таймфрейме H1 (TF равен 60).

Как применять индикатор Zone в торговле

Всего существует два базовых метода торговли форекс с использованием ценовых уровней:

В первом случае предполагается, что цена подходит к сильному уровню, который она не сможет преодолеть. Длинная позиция открывается после того, как цена приблизилась к поддержке сверху и начала движение вниз (СтопЛосс размещается под ней), а короткая – после того, как цена приблизилась к сопротивлению снизу (рис. 3) и начала движение вверх (СтопЛосс размещается над ним).

Во втором случае предполагается, что цена подходит к слабому уровню, который она вероятнее всего преодолеет. Короткая позиция открывается после пробития ценой поддержки сверху вниз (СтопЛосс размещается над ней), а длинная – после пробития ценой сопротивления снизу вверх (СтопЛосс размещается под ним).

ТейкПрофит устанавливается на расстоянии от открытия позиции, по крайней мере, в 2 раза превышающем расстояние до СтопЛосса. Обязательно необходимо проверить отсутствие между уровнями открытия позиции и ТейкПрофита сильного уровня (для короткой позиции – поддержки, для длинной позиции – сопротивления). Если он есть, то от сделки лучше отказаться.

Торговля на отбой применяется:

  • на восходящем тренде при формировании сопротивления или приближении к ранее идентифицированным сопротивлениям;
  • на нисходящем тренде при формировании поддержки или приближении к ранее идентифицированной поддержке;
  • на флете при развороте цены от его границ.

Торговля на пробой применяется:

  • на восходящем тренде при формировании на откате поддержки;
  • на нисходящем тренде при формировании на откате сопротивления.

Индикатор Zone с алертом

Встраивание в алгоритм индикаторов оповещений (алертов) позволяет трейдерам меньше времени проводить перед монитором. Такую модификацию для индикатора Zone можно скачать .

Оповещения о достижении ценой зоны, нахождении цены в зоне, выходе цены из зоны, пересечении ценой зоны могут отправляться на Email или выводиться во всплывающем окне. Дополнительно происходит изменение цвета уровней, на которых было сгенерировано оповещение.

Видео

Всех приветствую, всем доброго времени суток! Где-то месяц назад, я встретил на одном з зарубежных форумов интересную вариацию хорошо известного индикатора SR уровней поддержки и сопротивления. Индикатор размечал ценовые зоны разными цветами, в зависимости от того, был ли подтвержден заданный уровень ценой или нет. Были комментарии на самом рабочем графике, и если трейдер только начинает свой путь на валютном рынке, то данный момент был бы очень кстати.

Кроме этого в индикатор был встроен индикатор ADR, который так же отображал свои показания. И все было бы хорошо, если бы данный индикатор не был бы на английском языке и с большим количеством настроек. Да, можно было бы все перевести, но добавлять англоязычную версию именно такого индикатора с таким количеством разнообразных настроек я тогда сомневался. Я скачал данный индикатор, и кинул его программистам, с которыми познакомился уже у себя на сайте. Но хорошие индикаторы видят и другие трейдеры. И пока я не получил еще ответ с переделанной версией данного индикатора, я нашел другую версию, которая появилась буквально недавно, и уже с переводом и на русском языке.

В данном варианте изменены дефолтные настройки, что отразилось на ширине ценовых зон. Добавлена функция MTF, что не может не радовать. Ведь теперь это не просто индикатор ценовых зон поддержки и сопротивления, а еще и MTF индикатор данных ценовых зон. И была добавлена крайне хорошая функция, на мой взгляд, это функция MTF для данного индикатора. В данной версии есть возможность выбрать интересующий временной период от Н1 до дневного, и работать по любому более маленькому временному периоду с показаниями индикатора на рабочем графике с интересующего ТФ.

Обратите внимание на то, что цена отлично отработала данный уровень. Это не разворот, это сигнал о том, что цена видит этот ценовой уровень. Но при этом комментарий к данной ценовой зоне все еще «не тестируемый support». Дело в том, что в индикаторе есть временная функция, период ожидания после которого и будет формироваться сигнал. В данном же случае цена отбилась от текущего уровня слишком быстро.

Итак, это М15 с текущими ценовыми зонами поддержки и сопротивления для данного временного периода. Но если я изменю в настройках временной период, и поставлю задачу брать показания с часового графика, то я получу вот такую картину.

Что будет полностью соответствовать тому, что мы видели на часовом графике. Это очень хорошая возможность для работы даже внутри дня.

Кроме отображения и построения ценовых зон поддержки и сопротивления в данном индикаторе реализована функция построения фракталов. И при этом, это не просто стандартные фракталы, а с возможностью настроить периодичность расчета фракталов в настройках индикатора. Те, кто реально работает с фракталами, я думаю оценят данную возможность.

Так же хочу отметить, что часовой график является минимальным временным периодом для MTF функции, и работать на М1 или М5 с показаниями, например, с М15 не получиться. Индикатор работает корректно на любом временном периоде, на минутном, на любом. Но если говорить именно о функции MTF, то здесь ограничение, и минимальный временной период будет часовой.

Так же хочу сделать не большое отступление. Данный индикатор, как и все типичные индикаторы, работают по текущей ситуации на рынке, и после того, как ситуация меняется, индикатор удаляет и добавляет новый ценовые зоны. Для многих это понятно, но судя из того, что я иногда читаю в отзывах и вопросах, это понимают не все. Данные ценовые зоны поддержки и сопротивления являются ориентиром и возможностью, а не тем местом, от которого цена развернется. Это нужно понимать. При пробое ценой данной ценовой зоны, зона перестает быть актуальной и может быть удалена с графика. И данный факт не является перерисовкой.

Настройки индикатора.

  • BackLimit – количество баров по истории, которые берет в работу индикатор.
  • TimeFrame – временной период, с которого берет свои показания индикатор. При значении 0 индикатор отображает уровни для текущего временного периода. При значении от 60 и выше, индикатор отображает значение и актуальные ценовые зоны для указанного временного периода.
  • TimeString – возможные значения для функции MTF.
  • Color_support_weak – цвет недельной поддержки
  • Color_support_untester – цвет не тестируемой поддержки
  • Color_support_verified – цвет подтвержденной поддержки
  • Color_support_proven – цвет сильной поддержки
  • Color_support_turncoat – цвет разворотной поддержки
  • Color_resist_weak — цвет недельного сопротивления
  • Color_resist_untester — цвет не тестируемого сопротивления
  • Color_resist_verified — цвет подтвержденного сопротивления
  • Color_resist_proven – цвет разворотного сопротивления
  • Color_resist_turncoat цвет разворотного сопротивления
  • Zone_show_weak – вкл. и выкл. отображение недельного уровня поддержки и сопротивления
  • Zone_fuzzfactor
  • Zone_solid – функция закрашивания ценовых зон различными цветами
  • Zone_linewidth – ширина линии ценовых зон
  • Zone_style – стиль линии границ ценовой зоны (сплошная, пунктирная и т.д.)
  • Zone_show_info – отображение комментариев к ценовым зонам
  • Zone_lable_shift – расстояние от ценовой зоны до комментария на рабочем графике
  • Zone_show_alerts – предупреждение о формировании ценовой зоны
  • Zone_alerts_popups – вкл. и выкл. оповещений в всплывающем окне
  • Zone_alerts_sounds – вкл. и выкл. звукового сигнала
  • Send_email – отправление письма на электронную почту при появлении новых сигналов
  • Zone_alert_waitseconds – период ожидания до формирования сигнала
  • Zone_merge – вкл. и выкл. слияния ценовых зон
  • Zone_extend — вкл. и выкл. расширение ценовых зон
  • Fractals_show – отображение фракталов
  • Fractals_fast_factor – быстрый коэффициент расчета фрактала
  • Fractals_slow_factor – медленный коэффициент расчета фрактала

Как видите, настроек не мало, и каждый трейдер может подстроить данный индикатор под себя. Есть глобальные настройки, и есть более тонкие инструменты, которые могут играть ключевую роль для конкретного трейдера. Ниже вы можете скачать бесплатно индикатор ценовых зон поддержки и сопротивления.

Что такое банковский уровень на форексе, как его определить и использовать?

Банки входят в категорию маркетмейкеров, обладая возможностью в той или иной степени оказывать воздействие на ценовую динамику. Таким образом они поддерживают котировки в диапазоне, наиболее выгодном для них. Этот диапазон является банковским уровнем на форекс и при правильном определении может использоваться для открытия малорисковых прибыльных сделок.

Что такое банковский уровень на форекс

Поскольку национальные банковские структуры обладают значительными возможностями по влиянию на котировки с участием собственной валюты, то они используют их для решения собственных задач. При этом им может требоваться как получение прибыли, так и регулирование экономики в заданном векторе. С этой целью центральные банки могут производить скупку и интервенцию национальной валюты, а также иные меры, способные определенным образом повлиять на ее котировки.

4,0,1,0,0

Как определить банковский уровень на форекс

Рисунок 1. Определение банковских уровней на форекс с использованием разделителей периодов (вертикальные пунктирные прямые).

Видео

Другой БУ, обозначенный на рис. 1 голубой прямой, сформирован на максимуме. Существует высокая вероятность, что впоследствии он станет сильным сопротивлением. Таким образом, на рис. 1 сформировался канал (ограничен голубой и оранжевой прямыми), внутри которого цена вероятнее всего будет двигаться некоторое время.

Применение БУ в торговле

8,1,0,0,0

Рисунок 2. Когда банковский уровень на форекс становится активным.

В пределах своего действия (он длится на протяжении следующего торгового дня – рис. 2) банковские уровни четко отрабатывают тестирования и пробития. На рис. 3 показано моменты таких тестирований (белые стрелки) и пробитий (голубые стрелки):

  • от белого БУ цена отбивается вверх;
  • голубой БУ цена несколько раз тестирует, а затем пробивает вниз;
  • зеленый БУ цена пробивает сверху, тестирует снизу и отскакивает вниз;
  • от красного БУ цена отбивается вверх.

Рисунок 3. Тестирования и пробития банковского уровня на форексе.

БУ можно представлять зоной при подходе цены к которой или при выходе цены из которой соответствующие банковские структуры будут предпринимать вполне определенные шаги, приводящие к прогнозируемым последствиям.

Тотальный банковский уровень форекс

12,0,0,1,0

Рисунок 4. Тотальные банковские уровни форекс, сформированные через день.

В приведенных примерах после тестирования можно было выставить отложенные лимитные ордера:

  • SellLimit – под верхним тотальным БУ;
  • BuyLimit – над нижним тотальным БУ.

СтопЛоссы этих ордеров устанавливаются на уровнях ближайших экстремумов.

Банковские уровни в форекс ТС Снайпер

В торговой стратегии Снайпер банковский уровень используется для размещения ТейкПрофита второго ордера (сделка совершается по правилу Сейфа и ТейкПрофит первого ордера фиксированный), если перед трейдером не стоит задача разгона депозита. С этой же целью используются тотальные импульсные уровни и уровни резкой смены тенденции. Таким образом, эти 3 компонента являются вспомогательными, и в торговле используется не всегда.

17,0,0,0,1

Базовыми компонентами стратегии Снайпер являются импульсные уровни. Они генерируют сигналы на открытие позиций, указывая на вероятные развороты тенденции.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий