Подтверждение пробоя для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Пробой уровня

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с Вами поговорим о том, как правильно торговать пробой уровня. В первую очередь Вы должны понимать, что сама по себе торговля в рамках Price Action основата на отскок цены от того или иного уровня.

Примечательно, что пробой уровня, также может представлять собой определенную торговую ценность для каждого трейдера, естественно, если этот самый пробой интерпретировать. Прежде всего, я хочу поговорить с Вами про сущность пробоя.

Что такое пробой уровня?

Необходимо понимать, что пробой происходит тогда, когда уровень поддержки или сопротивления не может сдержать цену, и она продолжает свое движение дальше.

Всего выделяют два вида пробоя уровне: истинный и ложный. Ложный пробой станет темой другой статьи, а сегодня я хочу поговорить именно про истинный пробой уровня и способы его проторговки.

Для начинающего трейдера ожет показаться непонятным термин “закрепление”. Но здесь все достаточно просто, закрепление цены за уровнем, это закрытие свечи выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Для большей наглядности, обратите внимание на пример ниже.

Мы видим, что у нас был ключевой уровень сопротивления, но цена предприняла его пробой, и свеча закрылась выше уровня, что свидетельствует нам о формировании истинного пробоя.

В дальнейшем, цена значительно двинулась в восходящем направлении, подтверждая пробой окончательно. В принципе, по закрытию пробойной свечи можно открывать торговую позицию, но на ранних этапах я не рекомендую этого делать.

В данном случая я руководствуюсь тем, что новичок может нарисовать уровень весьма неточно, что приведет к искажению рыночных данных, и негативно повлиять на исходи сделки. Смотрим пример ниже.

9,0,1,0,0

В данном случае мы видим, что был пробит уровень поддержки, при этом цена закрылась ниже уровня. Агрессивный трейдер уже мог бы открывать продажу, но, как мы видим, пробой оказался ложным, и цена резко вернулась назад, а сам трейдер получил бы убыток.

Почему пробой уровня работает?

Для большей наглядности давайте представим, что у нас имеется сильный уровень сопротивления, при этом покупатели делают несколько безуспешных попыток его пробития, по ка в рынке не появляется еще большее количество покупателей.

В данном случае, формируется дисбаланс спроса и предложения, что вынуждает цену пробивать уровень сопротивления и двигаться дальше, до следующего сопротивления. Тот же процесс характерен, и когда цена пробивает сильный уровень поддержки.

Примечательно, что цена остановится лишь на том уровне, где произойдет уже противоположное распределение спроса и предложения.

Торгуем пробой уровня

Я хочу представить Вам три способа, как правильно торговать пробой уровня:

  • Открытие позиции агрессивным методом.

Я думаю, что многие трейдеры, так или иначе, уже знакомы с данным способом. В данном случае, непосредственный вход в рынок производится после закрытия цены за уровнем.

На графике ниже Вы можете видеть дневной график валютной пары EUR/USD, где мы можем наблюдать пробой и сильное движение в его направлении.

18,1,0,0,0

Соответственно, мы открываем торговую позицию, устанавливая стоп-лосс чуть выше пробойной свечи, в данном случае, он бы составил порядка 80 пунктов. Соответственно, тейк-профит устанавливается на уровне 160 пунктов, в данном случае, цель была достигнута и позиция закрылась бы с профитом.

  • Вход на коррекции

Этот способ входа является более консервативным, при этом он позволит заработать больше прибыли при относительно низких рисках.

Для непосредственного открытия позиции мы будем использовать ретест ценой пробитого уровня. Если верить статистике, в 70% случаев после пробой уровня обязательно следует его ретест, этот самый ретест помогает терпеливым трейдерам открыть хорошую позицию. Давайте рассмотрим схему:

На примере ниже мы можем видеть, как цена пробивает сильный уровень сопротивления, после пробития, цена немного притормаживает, что дает возможность покупателям набраться сил перед очередной атакой.

Продавцы же используют этот шанс, дабы закрыть свои позиции с минимальным убытком, что вынуждает цену кратковременно снижаться к ранее пробитому уровню.

Цене произвела ретест уровня, и в рынок вошла новая порция покупателей, в результате, цена сильно двинулась в восходящем направлении.

27,0,0,1,0

Этот метод хорош тем, что позволяет нам избежать формирования ложного пробоя, и открыть ордер по лучшей цене.

  • Вход на коррекции с подтверждением паттернов

Могу сказать с уверенность, этот наиболее надежный способ открытия позиции в рамках пробоя уровня. В принципе, данный метод похож на предыдущий, но во время ретеста цены мы ожидаем увидеть один из паттернов.

На самом деле, все очень просто. На примере ниже изображен график пары Eur/Jpy. Цена пробивает ключевой уровень поддержки, затем цена возвращается для ретеста пробитого уровня.

На самом ретесте мы можем наблюдать формирование пин бара, что подсказывает нам о том, что пробой уровня оказался состоявшимся.

В этот момент, можно было как раз открыть выгодную позицию, и цена действительно сильно двинулась вниз. Опять же, в качестве подтверждения можно рассматривать любой сетап Price Action, главное, чтобы он был полностью сформирован.

Резюме

Кто собрался в торговле использовать пробой уровня, тому я могу порекомендовать использовать именно последний метод, так как он обладает особой надежностью.

Конечно, хорошие сигналы будут формироваться не так часто, но именно они позволят заработать хорошую прибыль при разумных рисках.

37,0,0,0,1

(5Голосов на Форекс блоге, средний балл: 2,60 из 5)

Как торговать пробои уровней?

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как прибыльно торговать пробои уровней поддержки / сопротивления. Как мы знаем, большинство сетапов Price Action нацелены на торговлю от уровней. Т.е. фактически мы работаем с отскоками от уровней. Можно ли зарабатывать на пробоях? Ведь они тоже представляют из себя лакомый кусочек для трейдера. Работать с пробоями уровней можно, но нужно знать верные тактики и подводные камни. Смотрите видео урок ниже и узнайте все секреты работы с уровнями!

Как торговать пробой уровня на форекс

Начнём с того, что торговать пробои, а не отскоки от уровней, как в случае с большинством сетапов Price Action не просто. И хочу сразу предупредить, что если вы ещё новичок, если вы торгуете относительно недавно, то лучше торгуйте только отскоки от уровней. Пробои уровней торговать не пытайтесь.

И только, когда вы наберётесь опыта, когда вы будете чувствовать себя уверенно в торговле отскоков уровней, можно потихоньку начинать брать некоторые пробои. Так как в целом работать с пробоями тяжелее, то процент прибыльных сделок меньше, чем в случае с отскоками от уровней. Поэтому в это дело без опыта лучше не лезть.

Давайте начнём с классической модели, используемой при пробое уровней, которую можно найти в большинстве источников. Представим, что у нас есть какой-то уровень и мы ожидаем, что произойдёт его пробой:

Что мы делаем? Допустим, мы ожидаем, что произойдёт пробой наверх, то есть нам соответственно нужно будет закупиться. В классическом подходе рекомендуется выставлять отложенный ордер чуть выше уровня и ожидать, когда цена его активирует.

Логика такая, что при пробое уровня, мы сразу же войдем в сделку. Допустим уровень пробился вот так:

И дальше будут расти цены. Будут свечи вверх и мы будем в плюсе:

Казалось бы, всё прекрасно. Но частенько такая тактика не самая удачная и не самая результативная. И я бы её не рекомендовал применять.

Почему? Потому что очень часто бывают ситуации, когда вы выставляете отложенный ордер выше уровня. Цена растёт, пробивает своей верхней тенью уровень, активирует ваш отложенный приказ на покупку:

А далее происходит следующее, цена падает и идёт всё ниже и ниже. И в результате срабатывает ваш стоп лосс:

Существует ещё один подход не столь распространённый, но тем не менее применяемый. Представим, что есть какой-то уровень. Мы ожидаем, что будет его пробой, но не выставляем отложенный ордер, а ждём, когда этот пробой произойдёт.

Пробой происходит, пробивается уровень какой-то свечой с хвостиком:

И далее выставляется отложенный ордер чуть выше точки high свечи, которая этот пробой сделала:

Какая тут логика? Если цена сейчас развернётся и пойдёт вниз, то мы не будем в сделке и ничего не потеряем. Такой подход в целом эффективнее, чем простое выставление отложенных ордеров. Но он так же имеет свои минусы.

Представим, что у нас есть свеча, которая пробила уровень. Мы выставляем отложенный ордер чуть выше её точки high на покупку:

А далее рисуется какая-то небольшая свеча, которая своей тенью активирует наш ордер и резко уходит вниз:

Такое происходит. И происходит очень часто. Тем не менее по тактике, когда мы выставляем отложенный ордер выше high свечи, которая осуществила пробой, можно работать. Такая тактика имеет право на жизнь. Я же применяю тактику несколько иную и сейчас я о ней расскажу.

Давайте представим, что у нас есть уровень. Кроме момента самого пробоя мы должны смотреть ещё на свечи с помощью которых был пробой. Для того, чтобы торговать пробои нам нужна крупная свеча. Характеризующая то, что рынок прикладывает немалые усилия, для того, чтобы пойти выше уровня.

Смотрим, какая свеча рисуется при подходе к уровню. Это должна быть крупная относительно к предыдущим к ней свечам, то есть превышающая среднюю свечу на графике в два раза или хотя бы полтора. Свеча должна быть полнотелая. Не доджи и не пин-бар.

Если свеча полнотелая и она закрылась выше уровня, то мы ждём ещё одну свечу, которая закрепится над уровнем. Которая даст нам обоснование, что действительно произошёл пробой и мы закрепились выше уровня.

При этом свеча должна быть небольшая, и что самое главное её точка закрытия не должна быть ниже уровня:

Свеча после пробоя ниже уровня не устраивает нас. После пробоя нам нужна свеча, которая закрепляется выше уровня (в случае с покупками) и при этом её точка закрытия будет выше уровня.

Далее, если такая ситуация происходит, то мы размещаем наш отложенный приказ на покупку близко к уровню. Если точка закрытия свечи, которая дала нам подтверждение, которая закрепилась выше уровня, близка к уровню, то можно входить по рынку. Если же свеча далеко закрылась от уровня:

То тогда мы ставим отложенный приказ на покупку поближе к уровню. Не в плотную, а близко к нему:

На картинке вы можете увидеть этот отложенный приказ. Я пометил его, как Buy Limit. Стоп лосс будет небольшим. Очень важно следить, что бы стопы были маленькими, а тейк профит был большим.

Когда стоп лосс небольшой, то ставим его за уровень. Если у свечи, которая у нас служила подтверждением, имеется небольшой хвостик за уровнем, то стараемся тогда ставить стоп лосс за этот хвостик. Чуть ниже него.

Сейчас мы рассматривали покупки. Для продаж всё зеркально наоборот. Тейк профит, цель, как обычно, следующий уровень. Либо же, если нет ориентира в виде уровня, то мы умножаем стоп лосс на три или как минимум на два. И выставляем тейк профит в соответствии с этим.

Представим, что стоп лосс у нас был 15 пунктов. Умножаем его на 3 и получаем, что тейк профит составит 45 пунктов. И выставляем его от точки входа. Вот таким образом я торгую пробои уровней.

Далее нужно обращать внимание на саму пробойную свечу. Потому что очень часто бывают случаи, когда точка закрытия свечи находится ниже уровня и пробивает его лишь своей тенью:

После такой свечи мы её пробойной не считаем. И в сделки не лезем. Если крупная свеча упёрлась в уровень, но закрылась ниже него, то, как правило, стоит ожидать отката. А если крупная свеча пробила уровень и точка её закрытия находится за пределами этого уровня, то тогда мы ждём свечу, которая подтвердит нам это, свечу, которая закрепится выше уровня. Точка закрытия второй свечи так же должна быть выше уровня. И мы пытаемся войти в сделку недалеко от уровня с небольшим стоп лоссом.

Кто-то может сказать: «Ну вот мы выставили BuyLimit возле уровня, но цена может и убежать далеко не вернувшись к уровню. И соответственно мы не войдём в сделку»

В этом абсолютно нет никакой проблемы. Одна из наших целей при торговле по price action – это открывать сделки с небольшими стопами. Мы не стремимся войти во что бы то ни стало в рынок. Мы стремимся войти на рынок с небольшим стоп лоссом. Чтобы в случае, если он сработает, это нас нисколько морально не демотивировало, чтобы мы на это просто не обращали внимание. А тейк профит перекрывал бы стоп лосс минимум в три раза. Поэтому если войти с маленьким стоп лоссом не удалось, то пускай так и будет. Нас это не должно волновать.

Существует ещё одна тактика, о которой я хочу вам рассказать. Относится она так же к пробоям уровней, но с некоторыми изменениями относительно моей техники, о которой я рассказал выше.

Мы так же ожидаем пробой уровня полнотелой свечой, превышающей среднею свечу превышающую на графике в два раза и так же ждём свечи, которая нам подтвердит этот пробой. То есть её точка закрытия будет так же выше уровня. Далее мы выставляем отложенный ордер поближе к уровню. Ставим стоп лосс так же, как я вам рассказал выше. Но при этом мы ставим чуть ниже нашего стоп лосса на один пункт приказ на продажу.

То есть если сработает наш приказ на покупку, но цена развернётся и пойдёт ниже уровня и сработает наш стоп лосс, то мы автоматически считаем эту ситуацию за ложный пробой и входим в продажи.

Это техника интересная, но лично я её не применяю. Так как в целом не люблю переворачивать позицию сразу же. Для меня проще подождать, пока ситуация на рынке прояснится и будут какие-то конкретные сетапы. Однако это тактика имеет право на жизнь, и я знаю, что немало людей её применяет.

Давайте теперь рассмотрим несколько примеров на реальных графиках для закрепления теории. В теории мы рассматривали примеры с покупками, поэтому давайте разберём пример на продажу.

Выше представлен график: USD/CAD

Обратите внимание на отмеченный уровень. У нас была крупная свеча. Больше чем средняя свеча для этого графика:

Точка закрытия была ниже уровня. Мы для себя это зафиксировали, обратили внимание и ждём, что будет дальше:

А далее у нас появляется свеча доджи. Но нас интересует только то, что она закрепилась ниже уровня, и её точка закрытия ниже уровня. Что это означает? Цена пыталась сходить наверх, но ей этого сделать не позволили и в результате закрытия дня она осталась ниже уровня. Это обозначает, что пробой уровня действительно удался. Действительно был и подтверждён. И теперь мы можем входить в рынок.

Так как здесь точка закрытия была близка к уровню, то можно было просто входить по рынку. Стоп лосс у нас чуть выше уровня так как хвост второй свечи всё-таки великоват и за него мы бы не поставили наш стоп лосс. Хотя по возможности это стоит делать, если хвост не слишком большой.

Но в данном случае мы просто поставили стоп лосс. Он составил примерно 22 пункта:

Здесь ориентиров для выставления тейк профита не было, а точнее они были, но очень далеко. Ближайший уровень можно было чётко видеть на тот момент ниже на графике:

Понятно, что такие цели для нас слишком большие. Поэтому мы просто умножаем наш стоп лосс на 3:

В данном случае он был 22 пункта. Значит умножаем его на 3 и получаем 66 пунктов:

Как мы видим цена прошла это расстояние. Наш тейк профит примерно был бы на месте, где отмечена галочка:

Он был бы благополучно взят. Вот таким образом торгуется пробои уровней в случае с продажами. На этом же графике мы можем видеть ещё один пример, а именно в следующем периоде происходит коррекция наверх и вновь цена ушла за уровень выше:

А затем произошёл пробой с крупной полнотелой свечой:

Далее цена закрепляется ниже уровня. Точка закрытия второй свечи ниже уровня. Таким образом, мы получаем подтверждение. По рынку входить было бы не желательно. Поэтому мы бы выставили стоп лосс примерно поближе к уровню:

Третьей свечи на данном этапе мы бы тогда увидеть не смогли, поэтому выставили бы стоп лосс чуть выше уровня, примерно где-то тут:

Наш отложенный ордер на продажу активировался возле уровня. Цена какое-то время толклась возле уровня, а затем произошло движение вниз:

Здесь видно, что так же было взято 3 стоп лосса. Давайте это проверим. Стоп лосс у нас был примерно 34 пункта:

И вниз цена входила на 150, в любом случае три стоп лосса мы бы взяли.

И напоследок давайте рассмотрим пример на покупку:

На графике отмечен уровень. Уровень образован в том числе и гэпом. Гэпы, как мы помним, образуют уровни. Здесь обращает на себя внимание вот эта свеча:

Она пробила уровень. После того, как это произошло, мы не входим. Дожидаемся второй свечи, которая закрылась выше уровня и показала, что пробой действительно состоялся, и он не ложный:

Мы бы могли войти тут по рынку, а могли бы и выставить отложенный ордер поближе к уровню. Но в любом случае, думаю, очевидно, что наш отложенный ордер был бы активирован. Стоп лосс был бы как обычно чуть ниже уровня:

И соответственно цена продолжила рост.

Ещё один важный момент, о котором я всегда говорю – это торговля исключительно по тренду. Особенно это касается пробоев. Так как торговать пробои против тренда весьма и весьма неблагодарное занятие. Процент прибыльных сделок невелик. Поэтому против тренда пробой уровня торговать нет никакого смысла. Торгуем только по тренду. И никак иначе.

Как правильно построить торговые уровни форекс

Это очень обширная тема, заслуживающая отдельного внимания, поэтому для тех, кто желает качественно ознакомится со способами обнаружения реальных форекс уровней я настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей которую я написал для читателей портала еще два года назад и она до сих пор остается очень актуальной — торговые уровни форекс. Еще больше информации вы можете получить из быстрых курсов обучения или стандартного курса методики I-FSR. Сегодня эти «обучалки» вполне доступны каждому начинающему трейдеру, поэтому я бы рекомендовал не тратить свое время на тонны бестолковой литературы из интернета, а сразу приступить к изучению профессиональных тактик форекса. Здесь же я выделю только основные моменты:

• Торговые уровни долго не живут и изменчивы также, как и люди.

Уровни, как и любые другие формации на рынке форекс создаются живыми людьми, а точнее их представлениями о будущем валютного курса. Именно ваши покупки и продажи рождают все возможные изменения котировок. Поэтому важно понимать, что формация созданная год назад или даже — месяц, не может быть дееспособной сегодня. Если нет крупного покупателя или продавца по этим ценам, то почему вообще ваш уровень должен отрабатывать?

• Каждый уровень выдает свое назначение еще до пробоя или отскока.

Если вы будете внимательны, то обнаружите, что вам не нужны никакие формации цены для того, чтобы определить — будет цена делать отскок от уровня, либо наоборот, будет совершен пробой от уровня. Я уже приводил массу примеров в статье «торговые уровни форекс», поэтому не буду углубляться. Просто приведу факты: когда маркетмейкер активно покупает валюту (привожу к примеру, он может и продавать), то для этого ему необходим контрагент (обычно толпа, но не всегда). Происходит провокация толпы на продажи (чтобы купить, маркетмейкеру необходимо, чтобы был тот, кто продает), которая и рождает уровень отскока. Это точки, от которых маркетмейкер покупает. Точки цены, от которых тот продает толпе создают уровень пробоя. Вот и весь секрет образования реально рабочих уровней на форекс, и понятие «рабочие» здесь рождено не рекламным лозунгом «форекс-гуру», а именно тем, что на этих уровнях происходит РАБОТА маркетмейкера и его контрагента. Естественно, что здесь дополнительно помогают отсеивать ложные уровни анализ объемов, но подробнее об этом только тут — стандартный курс «Метод I-FSR».

Торговля на отскок (отбой) от форекс уровня

Если вы считаете, что это так сложно, то сильно заблуждаетесь и скорее всего начитались очередной бессмысленной чепухи с кучей непонятных вам терминов. Торговля на отскок от уровня — один из самых простых методов торговли, который мы подробно рассматриваем в быстрых курсах обучения и который проще всего освоить на первых этапах любому начинающему трейдеру. Сейчас мы рассмотрим с вами все возможные варианты торговли от уровней, созданные трейдерами еще в прошлое десятилетие, после чего я расскажу свое видение этого вопроса.

• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #1

Давайте договоримся о следующем, вы без сомнения можете выстраивать уровни при помощи уровней пивот, мюррея и так далее. На нашем сайте, вы можете вбить в поиск запрос индикаторы уровней и получить десятки подобных инструментов с подробным описанием. НО, если вы не начнете делать это самостоятельно, то скорее всего никогда не сможете понимать то, чем занимаетесь. Во всех ниже представленных примерах я не буду уделать внимания тому, как именно уровень построен, мы будем рассматривать только принцип торговли от уровней.

Итак, вариант первый: трейдер ждет когда цена подойдет близко к уровню сопротивления, после чего выставляет отложенный лимит ордер чуть выше или чуть ниже уровня с небольшим стоп приказом (обычно за уровнем, либо на 10-15 пунктов от точки открытия ордера). Тейк профит в данном случае может быть расположен по ближайшему уровню, а может определяться умножением расстояние стоп приказа (на 2, 3 и так далее). Жто был пример для отскока на продажу, на покупку соответственно наоборот. Способ, мягко говоря с очень слабыми перспективами, особенно, если уровень строится так, как это описано на большинстве финансовых порталов. Как строить уровни правильно — читайте здесь. Посмотрим на картинку:

• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #2

Второй вариант от «мастеров форекса» меня улыбает еще больше, но все же он должен быть куда эффективнее, чем предыдущий (тут, я снова привожу пример на продажу, для покупок наоборот). Здесь уже рекомендуется найти свечу с длинным телом (желательно вдвое большим, чем средняя свеча на графике), которая коснется уровня сопротивления своей т•енью, но не закроется выше него.

После чего в качестве подтверждения вы дожидаетесь следующей свечи, которая закроется так же — ниже уровня. В некоторых вариациях трейдер может дожидаться нескольких свечей, либо выставлять stop ордер (buy или sell stop) на определенном расстоянии от уровня. Как только он срабатывает, открывается сделка со стоп приказом по границе уровня и целью по ближайшему уровню. Либо опять же умноженная на расстояние стоп лосса. Подробнее о способах классической торговли на отскок (отбой) от уровня смотрите в видео ролике ниже:

Классическая торговля на отскок (отбой) от уровней форекс.

Думаю, из видео ролика вам стало вполне понятно, как торгуют на отскок от уровней большинство трейдеров валютного рынка форекс. Я не буду говорить, что эти методы чем то плохи, я их не тестировал, но предполагаю что подобный стиль трейдинга приносит (если приносит) очень небольшой доход. И его эффективность больше зависит от умения грамотно построить уровни.

• Торговля на отскок (отбой) от уровня по методу VSA и Price Action

Здесь уже будет поинтересней, однако от вас потребуются хотя бы начальные знания о выше представленных методиках анализа, изучить вы их можете при помощи наших видео уроков — здесь. Либо прочитав полный курс лекций по теме VSA и Price Action от нашего портала. Здесь отскок и пробой уже рассматриваются как показатели рыночного спроса и предложения, что дает более высокие шансы на успех. Основной принцип заключается в поиске паттернов и определении зон накопления, распределения и аккумуляции на форекс, именно их присутствие у определенного уровня позволяет решить проблему торговли на пробой или на отскок. Кроме того, эти методики позволяют отфильтровывать ложные пробои и отскоки.

• Торговля на отскок (отбой) по моему методу I-FSR

Во-первых, я считаю, что если вы умеете грамотно находить уровни форекс, как я это описал здесь, то вы уже наполовину профессионально торгуете по уровням цены. Осталось лишь дополнить эту стратегию родными составляющими. То есть, если вы нашли область цены, от которой маркетмейкер покупает свои активы и линию по которой ему продает контрагент, то остается лишь убедиться в этом при помощи анализа паттернов цены и объемов, сопровождающих оба типа этих сделок. Проще говоря: Вам нужно убедиться в том, что крупный игрок набрал необходимый ему актив (это легко отследить при помощи объемов) и конечно же в том, что его контрагент «отдал последнее». Отлично помогают сделать это, при подходе цены к уровню, паттерны метода I-FSR, учитывающие в своих формациях не только цену, но и сопутствующие ей объемы. Для начинающих, я бы порекомендовал изучить основные паттерны метода VSA, сообщающие вам о недостаточности спроса и предложения. Именно они помогут вам на первых этапах совершать максимально четкие сделки на отскок или отбой от уровня.

Торговля на пробой от уровня форекс

Почему то считается, что именно торговля на пробой уровня является самой сложной в трейдинге. Предполагаю, что проблема здесь кроется именно в неправильном построении последних. Как я уже говорил выше, уровни должны отражать реальный рабочий процесс на рынке, где вы четко понимаете от каких точек торгует маркетмейкер, от каких точек ему предоставляет актив для деятельности контрагент. Это может быть другой крупный игрок (тогда на рынке появляется флет или движение в канале цены), либо рыночная толпа.

Но смысл именно кроется в том, что вы понимаете следующее: при подходе цены к уровню маркетмейкера — ожидается отскок (если контрагентов маркетмейкера является другой крупный участник, то все уровни будут на отскок, не забывайте об этом), при подходе к уровню толпы — работа ТОЛЬКО на пробой со стопом за областью актива маркетмейкера. Все! Если вы знаете какой уровень и кем создан — у вас никогда не будет проблемы и тем более разницы в работе на пробой или отскок от уровня. На рынке постоянно происходит БОРЬБА, зная между кем и в каком углу ринга каждый из соперников находится — вы зарабатываете на них, пока они решают свои проблемы «кулаками» :).

Способы торговли на пробой уровня форекс

Способы классической торговли на форекс с помощью пробоя определенного торгового уровня на практике не особенно различаются от торговли на отскок от уровня. Но все же, давайте рассмотрим какие способы нам предлагают, и для начала предлагаю посмотреть следующий видео урок по торговле на пробой:

Как вы могли заметить из видео ролика выше, способов торговли пробоями вполне достаточно, но представлю наиболее популярные, что сегодня можно встретить в сети интернет:

1. Торговля на пробой уровня с помощью stop и limit ордеров.

Вариаций здесь огромная масса, но обычно принципы одни и те же. Для начала вам необходимо нанести на график валютной пары торговые уровни, либо использовать для этих целей индикаторы уровней. Которые и позволят вам расставлять отложенные стоп ордера. В самом простом варианте от вас потребуется найти ближайший уровень, который на ваш взгляд будет пробит ценой и выставить по его цене отложенник buy или sell stop. Однако, это максимально рискованный стиль торговли пробоями, который отрицает любую фильтрацию сигнала на ложность. Крайне не рекомендуется даже трейдерами классического теханализа.

Торговля на пробой с подтверждением: при подходе цены к важному уровню вы дожидаетесь его пробития свечей и закрытия ее выше уровня сопротивления (для покупок). Свеча должна быть большой, рекомендуется чтобы она была вдвое больше средней свечи на графике. После этого подтверждающим сигналом к открытию сделки является последующая свеча, закрывшаяся также, выше уровня. Это позволяет вам выставить лимит ордер (в данном случае buy limit) ниже текущей цены и чуть выше уровня сопротивления. Стоп приказ при этом обычно выставляется по границе последнего бара, либо если он слишком велик, то на 10-15 пунктов от цены по которой должен открыться лимитник. Тейк профит при этом устанавливается по стандарту: либо по ближайшему уровню, либо умножая его на расстояние стоп приказа. Это торговля с минимальными рисками, однако только при условии, что рынок будет подчиняться этим правилам. Посмотрите, как это выглядит на практике:

2. Торговля на пробой с открытием сделок по рыночной цене.

Мой любимый способ трейдинга, который так или иначе я постоянно применяю в автоматических разработках наших форекс советников. На практике, только он способен четко убедиться в зарождении или продолжении тренда. Ведь, что такое по сути пробой уровня — это торговля алгоритмами поиска трендового движения. Такие торговые стратегии могут быть исключительно трендовыми, так как пробой канала цены всегда обозначает только его.

Принцип такой работы в своей схеме очень прост: вы находите уровень пробоя и дожидаетесь дальнейшей реакции цены. Отличным примером такого метода является паттерн Prica Action, именуемый как — Breakout Pullback Continuation, подробнее о нем и других паттернах метода price action — читайте тут. Принцип паттерна очень прост — цена тестирует и пробивает уровень, после чего вновь происходить тест уровня с пробоем ближайшего максимума (для покупок), смотрите на рисунок ниже:

Здесь рекомендую обратить особенное внимание на то, что на каждой точке теста должен наблюдаться рост объемов, так как именно они должны подтвердить, что эта формация действительно является отражением рыночной работы крупного участника и его контрагента. Если объемы очень малы или являются средними, стоит задуматься о том, действительно ли это работа, а не просто рыночные шумы. Момент определения ложности подобного пробоя на самом деле несколько более тонок, так как существуют моменты, когда в этот период просто осуществляется сброс актива от крупного участника толпе. Подробно ознакомиться с тонкостями вы сможете в стандартном курсе метода i-fsr. Однако, здесь отлично сработают и привычные Вам сигналы VSA, позволяющие точно определить места аккумуляции и распределения — подробнее здесь. Так же существует масса других паттернов, позволяющих обозначить продолжение или начало нового тренда, на нашем сайте их предоставлено огромное количество.

Правила торговли на пробитии уровня – стратегия и советник

В этой статье мы с вами обсудим такую стратегию пробития уровня. Ранее мы уже рассмотрели с многих точек зрения все детали выставления на графике горизонтальных уровней и трендовых линий. Теперь же наступил момент для подробного разбора вопросов по условиям входа в сделку при пробитии уровня.

Обычно большая часть моделей Price Action создана под открытие сделок при отскоке от уровня. Кроме того, для новичков использование стратегий на пробитие уровня сложно для применения. Но я все же постараюсь раскрыть все нюансы стратегий на пробитие уровней понятным языком и опишу подходящие для этого прибыльные стратегии и советников.

Стратегии на пробой уровня

Из имеющихся стратегий на пробитие уровней наиболее актуальные такие варианты:

  1. Пробитие линии тренда. Во время бычьего тренда момент пробития уровня поддержки является сигналом на продажу. Пробой восходящей линии тренда свидетельствует о развороте рынка и переходу к ниспадающей тенденции.

Такая же ситуация будет и с медвежьим трендом – пробитие линии тренда, построенной по экстремальным максимумам тренда, даст сигнал об открытии позиции на покупку.

Основной неприятной сложностью, возникающей при использовании такой стратегии, является неоднократный выход за пределы линии тренда из-за возникновения ложных пробоев. Принимая эти пробои за истинные и открывая сделки по ним, в итоге можно получить значительный убыток;

  1. Пробитие горизонтального уровня. Известно, что движение цены имеет свойство повторяться и возникающие при этом уровни оказывают сильное влияние на динамику рынка. Те уровни, что не дают цене расти называются сопротивлением, а те, что не дают ей двигаться вниз, называются поддержкой. Обычно при достижении такого уровня цена останавливается и происходит разворот, но время от времени они пробиваются и формируется сильное движение в направлении уровня пробития.

Использование таких уровней для торговли на пробой имеет свои недостатки, однако их влияние может быть уменьшено или устранено за счет некоторых торговых методик, о которых я расскажу позже. Они позволят снизить риски и повысить доходность.

  1. Пробитие скользящего среднего. В качестве уровня поддержки или сопротивления можно использовать индикатор «скользящее среднее». Сигнал формируется на отскоке или пробитии ценой линии индикатора. Для торговли на пробой часто устанавливают период скользящей средней 200 или 50.

При торговле с помощью скользящего среднего нужно учитывать, что при возникновении бокового движения возникнет множество ложных сигналов. По окончании флэта график цены делает сильное движение, на котором можно заработать.

Основные способы торговли на пробитие горизонтального уровня

Во избежание убытка на вашем депозите и для повышения доходности вашей торговли рекомендуется изучить ключевые тактики торговли на пробитие уровней.

Тактика первая: установка отложенного ордера выше силового уровня

Возьмем для примера восходящий тренд, приближающийся к уровню сопротивления. При торговле на пробитие уровня вам необходимо выставлять отложенные ордера для покупки немного выше уровней сопротивления. Но тут есть риск открытия ордера ложным пробоем или же хвостом свечи, при котором цена развернется после открытия и зацепит стоп-лосс, создав убыток. По причине большого количества возникающих ложных сигналов рекомендуется избегать использования этого метода в работе.

Тактика вторая: открытие сделки после пробоя уровня и закрепления за ним

Для открытия сделки после пробоя необходимо убедиться, что цена не только вышла за уровень, но и закрепилась за ним. Это можно сделать, дождавшись закрытия бара за ценовым уровнем – именно это и будет сигнал о его пробитии. Получив такой сигнал при росте цены нужно выставить отложенный ордер немного выше хая (high) свечи, поставив стоп-лосс при этом немного ниже уровня лоу (low). При выставлении тейк-профита необходимо использовать ближайший ценовой уровень (ставить перед ним). Использование лимитных ордеров сокращает общее количество сделок, приносящих убыток.

Для открытия позиции на продажу при падении цены целесообразно использовать тот же метод – отложенный ордер на продажу ставится за low свечи, а стоп-лосс выставляется выше high.

Работа по этой стратегии более надежна, чем предыдущая, однако не исключает фантомные срабатывания при ложном пробитии линии. При этом еще и убыток быстро накапливается из-за больших стоп-лоссов.

Тактика третья: открытие сделки после подтверждения пробития уровня

Подтверждение действительности пробития уровня повышает результативность торговли по стратегии на пробой. Подтверждением будет возникновение свечи в том же направлении, что и свеча пробития. Например, пробой сделан медвежьей свечой, дождавшись закрытия следующей черной свечи после пробоя можно выставлять ордер. Идеальный вариант – расположение свечи за уровнем пробития цены открытия. Также будет замечательно, если размеры этой свечи будут минимальными, что поможет избежать увеличения уровня стоп-лосса, выставляемого за границами свечи, давшей сигнал.

Тактика четвертая: открытие сделки на завершении отката

Как я уже заметил в предыдущей стратегии, большой размер стоп-лосса снижает эффективность торговли и приводит к убытку. Для уменьшения размера стоп-лосса имеет смысл использовать иную тактику торговли. Речь идет о ситуации, когда после пробития уровня и закрепления за ним, цена возвращается к уровню для повторного тестирования с обратной стороны.

Возникновение такой ситуации объясняется взятием передышки «быками» в преддверии дальнейшего рывка, во время которого «медведи» стараются лихорадочно зафиксировать свои убытки от сделок на продажу. В этот момент медвежья тенденция окончательно теряет силу и дает бычьей тенденции возможность продолжиться с большей силой. При возникновении такого отката после пробоя уровня цена получает сильный импульс наверх, если не удастся вернуться обратно в диапазон перед уровнем.

В таких ситуациях эффективнее будет использовать лимитные ордера Buyи Sell Limit, выставлять которые необходимо немногим выше силового уровня при пробитии наверх и ниже уровня при пробитии вниз. Если свеча, давшая сигнал, маленькая по размеру, то ее можно использовать для выставления стоп-лосса (за пределами свечи).

Во всех остальных случаях, при наличии большого тела у свечи или длины ее хвостов, лучше всего для выставления стоп-лосса использовать ценовой уровень. Выставив стоп-лосс немного за пределами уровня можно получить всего лишь небольшой убыток при его срабатывании, который не сильно скажется на размерах вашего счета. Также большой стоп-лосс требует для себя такой же большой тейк-профит, до срабатывания которого дело может так и не дойти.

У кого-то вероятно возникнет мнение, что цена может и не открыть нашу сделку с использованием отложенного ордера, при этом мы могли бы получить прибыль по тейк-профиту, если бы сразу открыли сделку. Скажу отмечу, нет смысла расстраиваться из-за каждой несработавшей сделки. В торговле важна минимизация возможных убытков, а не количество открытых сделок. Только размеренная торговля поможет вам добиться успехов на рынке Форекс.

Тактика пятая: одновременная установка отложенных ордеров на покупку и продажу

Принцип работы этой тактики такой же, как и у предыдущей, но имеется несколько отличий. Дождавшись коррекции после пробития уровня, необходимо выставить лимитный ордер Buy или Sell Limit, при этом выставив стоп-лосс за уровнем. В дополнении к этому выставляется отложенный ордер в обратном направлении Sell или Buy Stop. К примеру, при пробитии уровня ценой вниз, после отката к нему, мы выставляем Sell Limit со стоп-лоссом за уровнем и немногим выше этого стоп-лосса ставим Buy Stop. Если пробитие было ложным, то при возвращении цены, несмотря на срабатывание стоп-лосса, мы сможем все равно оказаться от прибыли за счет предусмотренной подстраховки.

Каждая описанная техника имеет свои преимущества и недостатки и может быть использована в зависимости от вашей стратегии торговли. Вторая и третья тактики хорошо применимы для торговли внутри дня в связи с их динамичностью движения и маленьким стоп-лоссом. Четвертая и пятая тактики лучше всего подходят для торговли на дневном интервале.

Стратегии на пробой дневных максимумов и минимумов

Из всего разнообразия стратегий, использующих в качестве сигнала пробитие уровня, можно выделить занимательную стратегию с использованием дневных максимума или минимума. Как вы знаете, эффективность стратегии зависит от грамотности управления отрытыми ордерами. В этой стратегии сочетается высокая доходность и простота ее применения. Для работы стратегии используются уровни Фибоначчи, настроенные по следующей схеме:

Задать эти параметры можно зайдя в настройки индикатора Фибоначчи в терминале МТ4. Далее просто добавляются значения в нужные строки.

Установив все необходимые уровни в список, натягивается сетка на график от максимума к минимуму прошедшего торгового дня. Итогом должна стать примерно следующая картина:

После установки уровней Фибоначчи на графике можно будет увидеть подсказку, благодаря которой станет ясным расположение точек входа в рынок и выставления стоп-лоссов с тейк-профитами. Кроме этого на графике отмечены точки перевода открытых позиций в безубыток. Для открытия сделки используются отложенные ордера по два на продажу и на покупку. При этом параметры ордеров будут следующими (пример для пробоя минимума прошлого дня):

  1. Один Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Безубыток (- 0,25), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,236);
  2. Второй Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Тейк-Профит (-0,5), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,236).

После закрытия первого отложенного ордера на продажу по тейк-профиту, стоп-лосс второго уровня переставляется на уровень безубытка по цене входа в рынок.

В случае работы с максимумом прошлого дня все делается точно так же, как и на продажу:

  1. Один Buy Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Безубыток (1,25), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,764);
  2. Второй Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Тейк-Профит (1,5), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,764).

Схема управления открытыми ордерами аналогична.

После закрытия первой сделки по тейк-профиту и перестановки стоп-лосса в безубыток по второму, лучше всего будет удалить все ордера и больше не открывать сделок.

При желании использовать более агрессивный метод торговли, можно использовать после открытия сделок лимитные ордера, противоположные текущим. Ставить их нужно на уровнях стоп-лосса по работающим ордерам. При открывшейся покупке стоп-лосс у отложенного ордера выставляется на точке входа, в то время как тейк-профиты по ним на уровне стоп-лосса (0,764) первый и безубытка (0,5) второй.

При открывшейся продаже стоп-лосс у отложенного ордера выставляется на точке входа, в то время как тейк-профиты по ним на уровне стоп-лосса (0,236) первый и безубытка (0,5) второй. Использование дополнительных ордеров позволит покрыть убыток, полученный от первых ордеров по стоп-лоссу.

Все эти стратегии с пробитием уровня дают хороший результат при торговле на валютных парах USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD с частыми трендами. Можно легко в этом убедиться, проверив как они работают на истории котировок.

Робот «Пробой дня»

Теперь перейдем к рассмотрению простого советника для торговли на пробитии уровней, использующего отложенные ордера для выставления на минимум и максимум прошедшего дня. В этом советнике есть функция торговли в указанное время. За это отвечает параметр Time Set. При срабатывании одного из ордеров, второй будет удален. В этом советнике интересно то, что имеется возможность настраивать уровни стоп-лосса и тейк-профита, подгоняя их под свою стратегию. Кроме этого в советнике «Пробой дня» имеются настройки для параметров:

  • TimeSet = 00:00 – время начала работы советника;
  • Delta – расстояние до максимума и минимума цен прошедшего дня при выставлении лимитных ордеров;
  • SL – задаем стоп-лосс;
  • TP – задаем тейк-профит;
  • Risk – размер риска в процентах от уровня депозита по каждой сделке. Выставляя в этой строке «0», вы отключаете эту функцию и переключаетесь на фиксированный размер лота;
  • NoLoss – выставляет стоп-лосс в безубыток через указанный интервал, если указать значение «0», то функция отключается;
  • Trailing – уровень трейлинг-стопа. Работает по стандартной схеме. Указав в строке «0» вы отключаете функцию;
  • Lot – задаем размер лота. Самостоятельно не изменяется в процессе торговли;
  • Openstop – в активном состоянии данный параметр позволяет изменять уровень стоп-лосса вручную при открытии сделки.

Скриншот ниже показывает эффективность работы советника при прогоне его через тестер стратегий МТ4. При работе с советником необходимо обязательно провести его оптимизацию для поддержания стабильности заработка прибыли.

В заключение хочу сказать, что использование стратегии торговли на пробитие уровня актуально при работе по тренду. Торгуя против тренда, вы повышаете риски потерь. Именно поэтому для постоянного роста депозита и повышения эффективности торговли всегда стоит торговать в направлении текущей тенденции.

Ложный пробой на форекс — учимся определять и зарабатывать на этом

Финансовый рынок очень похож на вирус вызывающий грипп: как только вам показалось, что вы одержали над ним верх, он мутирует во что-то иное. Рынок – это сплошные парадоксы. Ложный сигнал на рынке может стать надежным индикатором для заключения сделки.

Ложный пробой

Когда рынок исчерпал потенциал движения в заданном направлении – это увеличивает потенциал разворота и образования противоположной тенденции. Например, быстрая смена одного форекс сигнала на другой, говорит о целесообразности следовать за вторым сигналом. Из этого может получиться торговая тактика. И вот перед вами метаморфоза: ложный пробой – торговая система.

Как вы, вероятно, заметили, ложные пробои – это частое явление рынка. Они являются следствием простого «стадного инстинкта» толпы (читай — форекс объемы рынка, перепроданность и перекупленность, индикатор настроения рынка форекс ), которая покупает у вершины и продает на дне. Трейдеры, которые уже знакомы с таким положением вещей могут похвастаться преимуществом, умения использовать в своих интересах ложные пробои и эффект толпы, что сбивает с толку новичков.

Множество трейдеров заработали деньги, как трейдеры, торгующие против ложных движений. Это ложный пробой и паттерн фейки. Огромный потенциал, существующий в этих ложных движениях и фейк паттернах, позволяет опытным трейдерам заработать на форекс там, где большинство терпят неудачи. Эта статья расставит приоритеты во встречной торговле, ложных пробоях и расскажет о том, как заставить эффект толпы работать на себя, в то время, когда многие люди теряют деньги.

Смотрите видео по теме

Что такое ложный пробой уровня на самом деле?

Ложный пробой – это такой «обман» на рынке, который происходит во время тестирования некоторого уровня. Вдруг! Цена пробила линию поддержки. Но ей не на чем закрепиться и она откатывается назад. Другими словами, свеча не закрылась за пределами уровня сопротивления или поддержки. Ложные пробои – это неотъемлемая часть рынка, и мы должны научиться заставлять работать их себе на пользу.

7,0,1,0,0

На рисунке, который изображен ниже, приводится пример ложного пробоя.

Ложное пробитие ключевого уровня сопротивления

Иначе ложный пробой представляют как встречное движение, которое поглощает чрезмерную перекупленность или перепроданность, когда рынок активно демонстрирует сильное направленное движение.

Обычно, такое движение заставляет многих трейдеров открыть сделку. Совсем скоро они пожалеют об этих действиях, и будут вынуждены закрываться, когда начнется не менее сильный откат. Обычно мы видим такое развитие событий на резком изменении цены одного из финансовых инструментов, когда цена находится близко у ключевых уровней поддержки или сопротивления, а также во время завершения трендового движения. Многие трейдеры все ещё стараются успеть воспользоваться им, а тут на них обрушивается коррекция.

Для того, чтобы заработать на форекс нам нужно использовать логику и не позволять толпе уводить нас от здравого смысла. Именно поэтому особенно важно быть дисциплинированным, когда речь идет о работе на ложных пробоях.

Виды ложных пробоев

Классический бычий или медвежий капкан на рубеже ключевых уровней сопротивления или поддержки.

Бычий он же медвежий капкан – это паттерн, который состоит из 1-4 баров, они составляют ложный пробой у любого ключевого уровня. Такой ложный пробой появляется после большого направленного движения рынка, который приближается к сильному уровню сопротивления или поддержки.

Бычья ловушка – это паттерн, который возникает после возникновения нового максимума. Тогда трейдеры, которые находятся вне игры, уже не могут совладать с искушением, ведь они видят, что происходит на рынке и как развивается движение. Они открывают сделки ни ключевом уровне или чуть выше, считая, что у рынка хватит импульса, чтобы преодолеть уровень. Затем рынок разворачивается чуть выше ключевого уровня и стремится вниз, потому что господа серьёзные игроки не разделяют общий тренд, они считают, что своим входом они должны опускать рынок ниже и ниже. При этом новички остаются в ловушке.

14,1,0,0,0 Ложные пробои — бычья ловушка и медвежья ловушка

Ложный пробой рынка, который находится в консолидации.

Рынок в консолидации называется: «боковинка» или «флет». Это явление очень распространено на рынке, читай — виды трендов. Очень просто оказаться в ловушке, ведь рынок выходит из области консолидации и формирует пробой, только для того, чтобы продемонстрировать, как он вернется в боковик.

Если вы намерены избежать такой ловушки, то нужно ждать пока на графике будет ясно видно, что рынок вышел из зоны консолидации. После этого можно искать сигналы для совершения сделок в направление пробоя.

Ложный пробой во флете

Фейки (ложный пробой внутреннего бара).

Фейки – это сложный и одновременно очень полезный паттерн. Умение работать с ним позволит научиться понимать динамику рынка. По существу, фейки – это паттерн, который возникает при появлении внутреннего бара. Соответственно, если у вас есть сформированный внутренний бар, Вы можете искать ложный пробой внутреннего бара и материнской свечи.

На представленном ниже изображении можно видеть два примера возникновения фейков, при этом один ложный пробой – это сформированный пин бар.

Ложный пробой внутреннего бара

Ложные пробои приводят к изменению долгосрочной тенденции.

21,0,0,1,0

Если вы работаете по стратегии Price Action, вы можете отслеживать ложные пробои вблизи ключевых уровней и использовать их себе на пользу. Это возможно потому, что не редко они встречаются вместе со значительными изменениями в движении рынка или смене тренда.

Если рынок закрывается и не преодолевает ключевой уровень, то можно с уверенностью искать ложный пробой. Бывает, что цена тестирует ключевой уровень или старается пробить его резким движением, но дневной бар закрыт, а уровень так и не преодолен. А ложный пробой на лицо.Неспособность рынка преодолевать сильный уровень поддержки, сопротивления приводит к значительной коррекции или смене текущего тренда.

А вот ещё один яркий пример ложного пробоя на графике ЕвроДоллар, за которым мы видим долгое движение вниз.

Ложное пробитие

Выводы

Умение идентифицировать фейки и ложные пробои на рынке дает возможность сократить риски и прекратить потери. Вы уже не будете отдавать деньги тем, кто умеет это делать.

Ложные пробои – это неотъемлемая часть форекс трейдинга, а значит, что умение выявлять их обязательное условие успеха на Форексе.

28,0,0,0,1

Ждите новых статей на блоге Веб-мастер Максим, а сейчас читайте — пробой утреннего флета.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Анатомия торговли на пробой

Стратегии торговли на пробой используются активными трейдерами для входа в сделку на ранней стадии трендового движения. Они помогают поймать начало размашистого и волатильного движения, но позволяют ограничивать риск. В данной статье будет рассмотрена анатомия сделки на пробой и предложен ряд идей для управления торговой позицией при работе в таком стиле.

Что такое пробой?

Пробоем называется ситуация, когда цена проходит сформировавшийся ранее уровень поддержки или сопротивления на повышенном объеме. Торгуя на пробой, трейдер открывает позицию в лонг после того, как цена пробивает уровень сопротивления, или позицию в шорт, когда цена пробивает уровень поддержки. После того, как акция преодолела ценовой барьер, волатильность обычно повышается, и начинается трендовое движение в направлении пробоя. Ценность стратегий торговли на пробой состоит в том, что пробойные формации являются отправной точкой для будущего повышения волатильности и, во многих ситуациях, крупных ценовых движений.

Пробои могут происходить в любых рыночных условиях. Чаще всего взрывные движения возникают вследствие пробоя канала или таких графических фигур, как голова и плечи, треугольник или флаг (рисунок 1). При формировании пробойной фигуры волатильность снижается, но затем повышается, когда цена выходит за пределы установившегося диапазона.

Рисунок 1. Пробой треугольника

Независимо от таймфрейма, торговля на пробой представляет собой хорошую стратегию. Это универсальный подход, который может применяться к внутридневным, дневным и недельным графикам. Данная стратегия работает при дейтрейдинге, свинговой торговле или любом другом стиле торговли .

Поиск хороших кандидатов

При торговле пробоев важно учитывать уровни поддержки и сопротивления рассматриваемой акции. Чем больше касаний цены видно в такой области, тем более надежным и важным является уровень. С другой стороны, чем дольше сохраняется уровень поддержки или сопротивления, тем лучшим будет результат, когда цена его пробьет (рисунок 2).

Рисунок 2. В торговом диапазоне происходит несколько откатов к уровню поддержки

Когда происходит консолидация цены, на графике появляются различные фигуры. Такие формации, как канал, треугольник и флаг являются ценным инструментом при отборе акций для торговли, но отбирая кандидатов для торговли, важно, помимо графических формаций, принимать во внимание, то насколько четко и долго сохраняется уровень поддержки или сопротивления.

Точки входа

После того как хорошая акция для торговли найдена, нужно приступать к разработке плана предстоящей сделки. Самое простое — определить точку входа. Когда цена закрывается выше уровня сопротивления, можно брать бычью позицию. Когда цена закрывается ниже уровня поддержки, можно брать медвежью позицию.

Чтобы отличить истинный пробой от ложного , следует дождаться подтверждения. Например, ложный пробой имеет место, когда свеча открывается за пределами уровня поддержки или сопротивления, но к моменту закрытия снова возвращается в предыдущий диапазон торговли. Действуя слишком поспешно или не дождавшись подтверждения, трейдер не будет иметь никаких гарантий того, что цена продолжит движение к новым уровням. В качестве подтверждения часто используют объем выше среднего или смотрят на закрытие свечи, которое покажет, удержится ли цена за пробитым уровнем.

План выхода

Заранее намеченный план выхода из сделки — важный элемент успешной торговли. Есть три варианта выхода, которые при торговле на пробой следует определить еще до открытия позиции.

Фиксация прибыли

Выбирая ценовой уровень для фиксации прибыли, следует обращать внимание на недавнее поведение акции. Это поможет сделать цель разумной. Торговля на основе графических моделей позволяет легко учитывать недавнее поведение акции при определении цели. Например, если высота канала, в котором ходит цена, составляет шесть пунктов, то в качестве ориентира для прогнозируемого движения цены акции после пробоя следует использовать именно это значение (рисунок 3).

Рисунок 3. Определение цели

Другой метод — замерить величину недавних ценовых движений и использовать в качестве ценового ориентира их среднее значение. Если среднее значение, рассчитанное на основании нескольких последних волн, составляет четыре пункта, значит, такую цель можно считать оправданной.

Это лишь несколько вариантов определения ценового уровня для фиксации прибыли. После того, как целевой уровень достигнут, трейдер может выйти из позиции полностью; покрыть часть позиции, предоставив остальной части возможность расти; или подтянуть стоповый ордер, чтобы защитить полученную прибыль.

Выход с убытком

Трейдеру необходимо видеть моменты, когда сделка должна быть закрыта с убытком. При торговле на пробой это достаточно просто. После того, как произошел пробой, старый уровень сопротивления должен стать уровнем поддержки, а старый уровень поддержки должен стать сопротивлением. Это важное соображение, потому что оно позволяет объективно оценить, когда сделка провалилась, а также определить, где должен ставиться стоповый ордер. После входа в позицию, старый уровень поддержки или сопротивления следует использовать в качестве рубежа, при прохождении которого убыточная сделка должна быть закрыта. Пример приведен на графике PCZ на рисунке 4.

Рисунок 4. Ложный пробой

Если сделка провалилась, нужно быстро выйти из позиции. Нельзя позволять убытку расти, так как пренебрежение этим правилом может привести к потере торгового счета.

Где ставить стоповый ордер

Принимая решение о том, где следует выходить из убыточной позиции, нужно привязываться к пробитым уровням поддержки и сопротивления. Размещение стопового ордера за ними — безопасный способ защитить позицию от чрезмерных рисков. Если разместить стоповый ордер перед таким уровнем, он с высокой вероятностью будет задет, что приведет к преждевременному выходу из позиции. Это связано с тем, что цена обычно тестирует пробитый уровень. Если стоповый ордер размещается выше старого уровня сопротивления, цена не сможет его протестировать, не вытряхнув трейдера из сделки. Установка стопового ордера под таким уровнем оставляет возможность для тестирования, но позволяет быстро закрыть сделку, если уровень не устоит.

Последовательность действий при торговле на пробой

Подводя итог, можно выделить следующие этапы сделки при торговле на пробой:

  1. Найти кандидата. Необходимо отобрать акции, в которых имеются сильные уровни поддержки или сопротивления, и наблюдать за ними. Чем сильнее уровень, тем лучше будет результат. Это следует учитывать при отборе.
  2. Дождаться пробоя. Если есть хорошая акция-кандидат, это не означает, что сделка должна открываться преждевременно. Следует проявить терпение и дождаться, когда акция начнет движение. Чтобы быть уверенным, что пробой не будет ложным, в игру следует вступать только перед самым закрытием пробойной свечи.
  3. Установить обоснованную цель. Планируя вход в сделку, следует определиться с ожиданиями относительно того, куда пойдет цена. Если этого не сделать, трейдер не будет знать, где выходить из позиции. Установить цель можно путем расчета средней величины волны акции или измерив расстояние между уровнями поддержки и сопротивления графической формации.
  4. Дать возможность акции протестировать уровень. Это самый важный шаг. Когда цена пробивает уровень сопротивления, он становится уровнем поддержки. Когда цена пробивает уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления. В большинстве случаев в течение пары ближайших свечей происходит ретест пробитого уровня.
  5. Понимать, когда сделка оказывается неудачной. Когда акция пытается сделать ретест прошлого уровня поддержки или сопротивления и пробивает его в обратном направлении, это означает, что пробой не сработал. В этот момент нужно принять убыток и выйти из сделки .
  6. Выйти из убыточной сделки перед закрытием рынка. На открытии торговой сессии невозможно точно определить, удержится ли цена на определенном уровне. Поэтому во многих случаях имеет смысл выйти из убыточной сделки в конце дня. Если до закрытия рынка уровень не устоял, лучше закрыть сделку и искать другие возможности для торговли.
  7. Проявлять терпение. Торговля на пробой требует от трейдера терпения. Работа в соответствии с четким планом, основанным на перечисленных этапах, позволяет снизить влияние эмоций и воспринимать сделку более объективно.
  8. Выход на целевом уровне. Если после входа в сделку цена идет в нужном направлении. Необходимо держать торговую позицию до тех пор, пока акция не достигнет целевого уровня, или пока не истечет отведенное для сделки время.

Автор: Мэри Холл (Mary Hall)

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Ложный пробой — обман рынка, на котором стоит заработать

Очень многие трейдеры на FOREX предпочитают вести торговлю от важных уровней. Они нередко сталкиваются с ложными пробоями.

Можно смело утверждать, что ложный пробой форекс (ЛП) – это частое явление, с которым приходится сталкиваться каждому трейдеру, торгующему по данной стратегии. Важный уровень – место на графике, где цена некоторое время отскакивала или сделала проторговку.

Место остановки цены ниже текущих значений принято называть поддержкой, а выше – сопротивлением. Такая торговля позволяет использовать минимальные риски в торговле и при этом есть места, где можно поставить грамотный стоп лосс и тейк профит.

Образование ложного пробоя

На рынке цена ходит от поддержки к сопротивлению и, следовательно, может их пробить или отскочить от них, тем не менее, ложный пробой форекс – явление весьма распространенное. Большинство трейдеров предпочитают продавать на верху, а покупать внизу. Ложный пробой – обман основной массы участников на рынке.

На данном этапе происходит тестирование поддержки или сопротивления. Если есть крупные игроки на рынке, готовые двигать цену в текущем направлении, это будет истинный пробой, в результате которого продолжится текущая тенденция на рынке.

При ЛП уровня крупные игроки задвигают цену за уровень, давая основной массе недостоверный сигнал на продолжение ее движения. В этот момент они постепенно набирают себе позицию в противоположную сторону по более выгодной цене.

Когда необходимые объемы будут набраны, они за счет стоп лоссов основной массы участников получают свою прибыль, поскольку после возврата под уровень цена резко улетает в другое направление.

Чтобы избежать такой ловушки на рынке, трейдеру необходимо в торговле использовать VSA либо Price Action. Данные стратегии позволяют определить истинное намерение крупных участников на FOREX.

Разновидности ложных пробоев на FOREX

На валютном рынке различают всего три вида ЛП в зависимости от того, где они образовались.

  • Классический ложный пробой форекс, образованный на уровне поддержки и сопротивления.
  • Бычья или медвежья ловушка, появившаяся при консолидации на рынке.
  • Ложный пробой внутреннего или внешнего бара.

Теперь попробуем более детально разобраться с каждым из этих видов пробоев в отдельности. Классический ЛП образуется при трендовом движении и состоит из 1-4 свечей. Такая ловушка образуется на важных уровнях поддержки и сопротивления.

Как правило, перед таким ложным пробоем цена подходит к поддержке или сопротивлению очень агрессивно. В результате многие игроки, рассчитывая на пробой уровня и дальнейшее движение цены в текущем направлении, как раз и попадают в западню.

Во втором случае, в отличие от первого, цена долгое время находилась в консолидации, как результат трейдеры в надежде на выход из флета, открывают позиции, как только сформировался пробой. Если пробой произошел вверх, это бычья ловушка, если вниз – медвежья.

Основной ошибкой таких трейдеров является то, что они не дождались сигнала на подтверждение пробоя, и в итоге получили убыток.

В третьем случае происходит ложный пробой внутреннего или внешнего бара. На графике рисуется длинный хвост свечи, но формируется полноценный внутренний или внешний бар. С таким видом ложного пробоя сталкиваются трейдеры, торгующие по системе прайс экшен.

Как торговать ложные пробои на FOREX

Независимо от варианта ЛП, встречающегося на рынке – это явный сигнал на дальнейшее движение цены в ином направлении. Для правильной торговли следует дождаться, когда она вернется снова под уровень.

Многие трейдеры предпочитают дождаться небольшой проторговки цены возле уровня.

Позиция открывается в другом направлении от ложного пробоя. Тогда стоп лосс размещается за уровень, выше или ниже консолидации, в зависимости от направления рыночной цены. Тейк профит следует выставлять под ближайший уровень на графике.

Входить в позицию после ЛП можно и, не дожидаясь проторговки, а по паттернам Price Action. При этом стоп лосс следует размещать согласно правилам работы с тем или иным паттерном. Как и в первом случае, тейк профит можно разместить под ближайшим уровнем либо согласно правилам работы с той или иной моделью.

Ложный пробой на форекс – очень часто встречающийся сигнал, говорящий о смене направления движения цены. Он является своеобразным обманом толпы, поскольку многие участники при появлении пробоя вскакивают в позицию, не дождавшись его подтверждения.

В результате они получают убытки, так как цена сменила свое направление и снова вернулась под уровень. В этот момент срабатывают стоп лоссы многих участников, и в результате цена после ложного пробоя резко уходит в противоположную сторону.

Учитывая это, можно смело утверждать, что ложный пробой – сигнал, говорящий о смене текущего направления движения цены.

Чтобы не попасть в данную ловушку, рекомендуется в своей торговле использовать VSA или паттерны Price Action, позволяющие определить реальную картину происходящего на рынке. Так, при использовании VSA, если пробой произошел без объемов, то высока вероятность появления ложного пробоя.

Стратегия торговли на пробой

Стратегия пробоя применяется при торговле от ключевых уровней (поддержки и сопротивления). В основе пробойных стратегий лежит идея Price Action, но иногда для получения дополнительных сигналов трейдеры применяют и индикаторы технического анализа. В этой статье мы разберем основный принципы торговли на пробой, а также рассмотрим пару конкретных примеров.

Как и из-за чего происходит пробой уровня

Уровни поддержки и сопротивления используются многими трейдерами, так как являются универсальным индикатором настроения толпы. Известно, что большинство участников торгов на рынке Форекс, как минимум, учитывает ключевые уровни при торговле, даже если пользуется другой стратегией. Как правило, на таких уровнях скапливается большое количество отложенных ордеров, поэтому, когда цена достигает определенной ценовой зоны, волатильность резко повышается. Цена может как отскочить в обратную сторону, так и рвануться вперед с удвоенной скоростью.

Пробой ключевого уровня происходит в случае, если большинство трейдеров ожидает продолжения тренда, и выставляет в расчете на это свои ордера. Кроме того, даже небольшой тест уровня может выбить стоп лоссы некоторых участников, открывших сделку в противоположном направлении, что также даст цене дополнительный импульс. В результате, если объем отложенных ордеров окажется достаточным, и уровень будет преодолен, все новые и новые трейдеры будут открывать сделки в направлении тренда, стараясь успеть вскочить в это движение. Это позволит цене двигаться в прежнем направлении достаточно долго, чтобы сделка, открытая срезу после пробоя, принесла ощутимую прибыль.

Стратегия торговли на пробой

Торговля на пробой, как правило, ведется отложенными ордерами. Изредка трейдер может открыть сделку по рынку, если точно знает, когда именно на рынке будет высокая волатильность (например, при выходе важных новостей), и лично следит за ситуацией, чтобы иметь возможность принять решение в нужный момент. Однако эта тактика считается довольно спорной, и подходить только для опытных биржевиков.

После того, как ключевой уровень выявлен, и цена направляется в его сторону, отложенные ордера устанавливаются следующим образом:

  • На несколько пунктов выше уровня сопротивления.
  • На несколько пунктов ниже уровня поддержки.

После этого трейдеру остается только ждать срабатывания ордера. Стоп лосс и тейк профит можно вставить либо заранее, ориентируясь на другие уровни, либо уже после активации ордера.

Если цена развернулась, и образовался мощный тренд в противоположную сторону, ордер можно удалить, так как ситуация на рынке изменилась, и сигнал считается устаревшим.

Примеры торговли на пробой

Чтобы лучше разобраться в принципе торговли на пробой, рассмотрим несколько конкретных примеров сделок по этой стратегии.

Первая сделка была открыта 19 июля на М15 по EUR/USD. На графике сформировался уровень поддержки 1.1635, которой несколько раз за сутки тестировался ценой. На основании этого был выставлен отложенный ордер на продажу на уровне 1.1630.

Стоп лосс был установлен на предыдущем уровне сопротивления, тейк профит – в два раза больше SL.

Сделка активировалась в 6 утра 19 июля, после мощного пробой уровня поддержки. Цена устремилась вниз, и уже в 12:30 этого же дня позиция была закрыта по тейк профиту.

Следующая сделка была открыта на следующий день, также по EURUSD. Ордер, установленный на 5 пунктов выше уровня сопротивления, был активирован 20 июля в 12:30. Цена пошла вверх, однако не успела достичь тейк профита до конце торговой сессии, и сделка осталась открытой на следующую неделю.

На момент написания статьи позиция по-прежнему открыта, текущая прибыль составляет примерно половину ожидаемого профита. Выставленные стоп лосс и тейк профит позволяют трейдеру полностью абстрагироваться от торговли после того, как ордер был активирован, и просто ждать автоматического закрытия сделки.

Преимущества и недостатки стратегии пробоя

Торговля на пробой уровня, как и другие приемы Price Action, хороша своей универсальностью. Эту стратегию можно использовать практически на любом таймфрейме и активе, она подходит для Форекс, фондового рынка и даже для торговли криптовалютами. При этом показатели отработки у торговли на пробой выше, чем у большинства торговых систем, так как на уровни ориентируется множество трейдеров.

С другой стороны, торговля на пробой зачастую вынуждает входить в рынок в середине тренда (и это касается только прибыльных сделок). Это психологически тяжело, особенно для новичков. Кроме того, при таком стиле требуется правильная работа со стоп лоссом и тейк профитом, так как после активации ордера торговля ведется в автоматическом режиме. Еще один недостаток пробойной торговли – в сделку приходится входить сразу же после пробоя, и нет возможности дождаться отката, чтобы зайти по более выгодной цене.

Торговля по стратегии пробоя имеет как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, успех зависит от самого трейдера, от его опыта и способности следовать правилам стратегии и мани-менеджмента.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Пробой уровня: торговые стратегии

Краткое содержание раздела

Страницы

Торговля пробоев (или прорыв) достаточно известная и распространенная торговая стратегия Форекс — трейдеров. Торгуя пробои можно получить хороший результат. Сущность заключает в том, что нужно для начала построить уровни поддержки и сопротивления и выделить ценовой коридор между ними. После чего, определяются точки для входа в рынок в сторону прорыва одного из уровней. То есть, если цена пробивает уровень сопротивления — покупаем, уровней поддержки — продаем. Однако, часто прорывы оказываются ложными и трейдер несет убытки.

В этом разделе мы постарались собрать эффективные торговые стратегии и методы, основанные на торговле пробоев.

Поскольку многие люди испытывают затруднения при чтении реакции цены на уровнях поддержки и сопротивления, давайте кратко обсудим три основных поведения цены и на что следует обратить особое внимание при работе в этой области. Стоит помнить, что уровни поддержки и сопротивления находятся на важных исторических уровнях, а также в середине импульса и недавних ценовых экстремумов. Если мы уже отметили такой уровень, стоит обратить внимание на несколько важных элементов поведения цены.

Во-первых, момент, когда цена достигает уровня. Здесь важным элементом является момент закрытия свечи. Если свеча закроется на уровне поддержки и сопротивления (например, А) или под ним, мы тогда имеем дело с первой реакцией на уровень. Это очень важное указание Price Action. Закрытие цены вровень с уровнем связано с его защитой. А то, устоит ли уровень или нет, покажет нам как правило вторая свеча, на крайний случай третья. Поэтому очень важно ждать такого подтверждения, хотя это еще не гарантирует нам успеха.

Цена может отскочить от этого уровня и снова к нему вернуться. Однако если цена консолидируется в районе такого уровня, то состояние рынка равновесие и нерешительность. Такого рода поведение цены должно усилить нашу осторожность, потому что цена может выйти из такого баланса как вниз, так и вверх. Здесь все зависит от того, преобладают ли ордера продавцов или покупателей (пример В). Наиболее желательным поведением цены является пробитие уровня одной свечей. Это пробой без остановки. Этот тип поведения цены отражает решимость одной стороны и демонстрацию силы рынка (пример C). После такого типа пробоя зона сопротивления превращается в часто проверяемую поддержку. На этой основе вы уже можете строить выгодные торговые стратегии на пробой уровня.

Пробой уровня на forex.

Очень часто новичкам приходится слышать о стратегии на пробоях, причем большинство из профессиональных трейдеров признают ее довольно высокую эффективность. Что же представляет собой пробой уровня на форекс и как он используется в трейдинге.

Пробой уровня – преодоление ценой определенного ценового предела, который некоторое время являлся границей для дальнейшего роста или падения курса. Именно возле этой границы цена раньше делала разворот, но вот произошел пробой и курс валютной пары устремился дальше.

Прежде, чем перейти к самой сути вопроса следует уточнить, какими бывают уровни на форекс.

Обычно выделяют такие виды уровней forex – линии поддержки и сопротивления, исторические и просто важные точки на графике дойдя до которых цена делает разворот в обратном направлении.

Линии поддержки и сопротивления проводятся на основании значимых максимумов и минимумов цены, ограничивая собой, ценовой коридор, в котором движется валютный курс. От то доходит до верхней границы, то снова опускается вниз.

Важные точки – их еще называют базисными, так как именно они играют роль психологического барьера который не пускает цену дальше. К примеру, значение котировки в 1,0000 или 1,5000 всегда является трудно преодолимым, но если курсу удалось пробить данное значение, он скорее всего двинется дальше в сторону пробоя.

Исторические уровни – они определяются на основании технического анализа предыдущих временных промежутков. Например если в течении недели курс евро/доллар не подымался выше показателя 1,2500 то это и будет нашим историческим уровнем.

Пробой происходит тогда, когда цена не просто достигает определенного показателя, а продолжает двигаться дальше, при этом он может быть как истинным так и ложным.

• Истинный – цена продолжает двигаться в сторону пробоя довольно длительный промежуток времени, для каждого тайм фрейма это значение будет сугубо индивидуальным.

• Ложный – курс, пройдя пару пунктов, делает разворот и вновь возвращается в привычные рамки. Именно данный вариант чаще всего служит причиной большинства убытков, поэтому перед открытием позиции следует, сначала получить подтверждение пробоя.

Как уже говорилось в начале статьи, данный аспект часто используется в различных вариантах стратегий на форекс. Во всех них заложен один принцип – если случился пробой уровня, то цена с высокой вероятностью пойдет дальше, поэтому принято открывать сделки именно в сторону пробоя.
Описание самой стратегии трейдинга вы найдете в материале «Стратегия пробой уровня».

Как торговать ложные пробои

Ниже будет описан один из самых сложных для торговли паттернов Price Action, который называется ложный пробой или на английском языке – Fakey. Этот сетап не стоит изучать новичкам, которые только взялись осваивать эту стратегию работы по свечным формациям. Для начала будет лучше изучить более простые модели – пин-бар, внутренний бар, рельсы и прочее, а уж только потом начинать торговать ложные пробои, когда для их эффективного использования будет база в виде достаточного опыта.

Значение сетапа Fakey

Как и следует из названия, ложный пробой – это обман участников рынка, когда цена показывает готовность идти в одну сторону, формируя сильный импульс. Он становится своеобразной приманкой, так как в этот момент появляется большое число желающих зайти по направлению выброса, хотя на самом деле он своим появлением обязан срыву стопов, то есть активацией стоп-приказов участников, скапливающихся обычно около каких-то значимых уровней. Таким образом, происходит еще и обман тех участников, которые правильно определили направление движения. Как говорится на трейдерском жаргоне – в этот момент происходит ссаживание лишних пассажиров перед настоящим движением.

На данный момент различают два типа этой формации: ложный пробой уровня и внутреннего бара. Перед тем как приступить к рассмотрению обеих этих ситуаций, стоит несколько слов сказать о специфике применения паттерна.

Направление сделок по Fakey

Как и все паттерны Price Action торговать ложный пробой наиболее безопасно по направлению текущего тренда. Против тренда лучше не лезть, чтобы не ставать, как говорят трейдеры, против движущегося паровоза. Даже можно сразу определять ложность прорывов, отсеивая их по причине направленности против текущей тенденции.

Да и вообще, если торговать и по тренду, и против него, то можно легко запутаться, где ложный пролив, а где настоящий, и как все это считать. Таким образом, если происходит прорыв против текущей тенденции, то его сразу можно определить, как ложный, если, конечно, есть описанные ниже признаки подтверждения. Чтобы было понятнее, рассмотрим теперь отдельные разновидности этой формации и изучим поведение цены на конкретных практических примерах.

Пробой внутреннего бара

Ниже приведен график евро доллара на 4-часовом таймфрейме. Здесь изначально был восходящий тренд с коррекциями, потом цена переписала верхний экстремум, а затем сформировала значительную по величине медвежью свечу, после которой образовался внутренний бар.

Согласно осторожной методике отработки внутреннего бара, описанной в соответствующей статье про эту свечную формацию, входить нужно отложенным ордером, который в данном случае был бы установлен чуть выше точки high материнской свечи. То есть пин-бар, отмеченный на скриншоте стрелкой, появился, в первую очередь, благодаря срабатыванию отложенных приказов тех, кто в этот момент поверил в лонг.

Но дальше цена развернулась и пошла вниз, то есть этот пробой верхнего уровня материнской свечи паттерна внутренний бар оказался ложным. После его образования цена повалилась вниз, причем ложный прорыв стал самым началом достаточно длинного нисходящего тренда.

Само по себе появление пин-бара в той области, где можно было бы войти в сделку по формации внутренний бар, уже говорит о том, что дальнейшего движения не будет. Поэтому здесь можно выйти с минимальными убытками и следить за дальнейшим развитием событий.

В заключение: то, что свеча пробила high материнской свечи хвостом, и при этом образовался пин-бар, дает трейдеру ориентир, что это не истинный, а ложный пробой. То есть из покупок нужно выходить и ждать входа на продажу по паттерну ложный пробой.

Как открывать сделку при ложном пробое внутреннего бара

Открытие позиции при ложном пробое сетапа внутренний бар может происходить так же, как и в случае входа в сделку пин-бару. То есть на пробой его верхней или нижней точки или на вход таким же образом после формирования дополнительной подтверждающей свечи – так называемого правого глаза, который должен быть известен всем, кто изучал торговлю по паттерну пин-бар.

Но опытные трейдеры, практикующие стратегию Price Action, рекомендуют при ложном пробое внутреннего бара входить в сделку на прорыв противоположной границы его материнской свечи. То есть, если у нас в рассмотренном примере первоначально рассматривался вход на покупку после пробоя high материнской свечи, то впоследствии правильным будет открывать позицию при прорыве ценой ее уровня low.

Таким образом, точка входа должна быть вот здесь.

Как ставить стоп-лосс и тейк-профит при входе в сделку после пробития

Чтобы ограничить убытки следует ставить стопы – это должно быть понятно каждому трейдеру. В данном случае точка принятия убытка должна стоять над точкой high разворотного пин-бара, который ознаменовал своим появлением ложный пробой. На выше приведенном скриншоте точка, где должен стоять стоп, отмечена красным крестиком.

Что касается тейк-профита, то, как и в случае с другими паттернами Price Action, фиксировать прибыль стоит на ближайшем сильном горизонтальном уровне или устанавливать фиксированный Take, размер которого в определенных пропорциях будет соотноситься с размером стопа. Наименьший тейк-профит в таком случае следует ставить 2:1.

Пример входа после ложного пробоя на покупку

Теперь рассмотрим пример торговли трейдера на покупку после того, как на рынке был сформирован внутренний бар, а цена сделала ложный пробой.

Как видим, на рынке развивался явный восходящий тренд, и в какой-то момент образуется паттерн с внутренним баром. После его появления пошло некое снижение и сформировалась свеча, которая своим хвостом пробила уровень low материнской свечи. Поскольку на рынке был сильный бычий тренд, то вход на пробой нижней точки материнской свечи внутреннего бара в данном случае не рассматривается.

После появления свечи, которая хвостом пробила нижнюю границу материнского бара, сформировав таким способом ложный пробой, можно в соответствии с описанным выше для продаж алгоритмом выставлять отложенный приказ на вход в сделку чуть выше точки high материнской свечи.

Далее появляется новая свеча с довольно крупным телом, которая сначала сходила вниз, дав новую точку пробития границы low материнской свечи, что создает ориентир для установки стоп-лосс при входе в покупки. Кстати, эта же свеча к моменту закрытия активировала отложенный buy stop на покупку.

Ложное пробитие с полнотелой свечой

Если ложное пробитие формируется при появлении пин-бара, то тут многие трейдеры могут просто использовать эту знакомую им свечную формацию для входа в сделку. Но как определить ложные пробои уровней внутреннего бара, если это происходит полнотелой свечой. Рассмотрим пример.

Как можно видеть, на графике прослеживался медвежий тренд. Потом цена корректировалась и выросла, сформировался паттерн внутренний бар. Затем появляется свеча, которая пересекает high материнской свечи внутреннего бара, а потом откатывает вниз и закрывается под явным контролем медведей. Здесь нет особых теней, и ложный пробой получается сформированным при помощи полнотелой медвежьей свечи.

Так как пробой был против основного тренда, то трейдеры не торговали бы здесь по формации внутренний бар, а после того, как уже стало ясно, что цена откатывает и пробой был ложным, то можно выставлять sell stop на уровень low материнской свечи, ожидая продолжения нисходящего тренда.

Как видим, этот отложенный ордер был активирован, поэтому ставим стоп-лосс над точкой high медвежьей свечи, которая и образовала ложный пробой паттерна. В момент активации отложенного приказа на продажу ставим также одним из описанных выше методов тейк-профит, который был бы достигнут, так как рынок после разворота на ложном проливе вверх развернулся и пошел все-таки вниз.

Fakey горизонтального уровня

Теперь рассмотрим ложные пробои уровней, когда цена прорывает поддержку/сопротивление, а потом разворачивается. На графике был устойчивый восходящий тренд, который затем немного забоковил. Дальше трейдер наблюдает, что происходит формирование медвежьей свечи, которая уверенно преодолевает горизонтальный уровень поддержки и закрывается под ним, а потом сразу же появляется новая свеча, которая образуется в противоположном направлении.

Как понять, что это было ложное пробитие уровня. В первую очередь, подтверждение идет от появления новой полнотелой бычьей свечки, которая появляется сразу же после пробоя уровня. Но входить в сделку тут еще не стоит.

Правильной стратегией торговли будет работать отложенными ордерами, выставив в рассмотренном случае buy stop над точкой high пробойной свечи. Стоп-лосс ставится за минимум пробойной или разворотной свечи, тут нужно смотреть, у кого уровень low ниже.

Вот еще один пример покупки после ложного пробоя вниз на валютной паре AUD/USD.

Здесь также наблюдался восходящий тренд, потом цена откатилась вниз, пробила горизонтальный уровень поддержки, сформировав после этого новую свечу, указывающую на неопределенность – доджи. Ее появление уже говорит о том, что дальнейшее падение вряд ли продолжится, но входить только лишь по этим основаниям рано, хотя в большинстве случаев она помогает, как определить ложный пробой уровня, так и показать, когда входить в сделку.

Поэтому трейдер ставит отложенный ордер buy stop на верхнюю границу пробойной свечи, который в указанном стрелочкой месте был взят в работу. После этого продолжилось развитие восходящего тренда, что принесло хороший профит.

Итоги рассмотрения ложных пробоев

Для торговли истинный и ложный пробой, который был рассмотрен выше, требует некоторой практики. Поэтому перед тем как приступать к работе с ним, нужно немного потренироваться, научившись правильно определять хорошие ситуации, точки входа, уровни фиксации прибыли и убытка. После того как появится уверенность, можно приступать к трейдингу, не забывая о рисках.

Как торговать ложные пробои уровней? И как их исключить?

Приветствую! Бесят ложные пробои уровней? Без них депозит уже давно разогнался бы до астрономических размеров? Ха! Знакомая проблема! Полностью обезопасить вас от ложных пробоев не обещаю, сомневаюсь, что это вообще кому-нибудь под силу. Но дам несколько инструментов, с помощью которых вы сможете снизить количество убыточных сделок.

Чтобы понять, как пропускать большое количество ложных пробоев, давайте разберем «физику» этого процесса.

Что такое ложный пробой?

Ложный пробой – это пробой значимого уровня, после которого не происходит дальнейшее движение по тренду, наоборот, цена уходит против действующей тенденции.

На скриншоте выше EURUSD, май 2020 года.

Зеленой линией обозначил минимум действующего на тот момент тренда (как его определять?), цена всего на пару пунктов зацепила этот уровень и ушла в противоположном направлении.

Здесь произошел ложный пробой линии поддержки – после небольшого зацепа линии котировки разворачиваются.

Ложные пробои – это головная боль торгующих по уровням и по графическим фигурам. В основном такая торговля проходит по тренду. Иной раз нарисуется идеальная комбинация: сильный тренд, фигура как в учебнике – уже думаешь, на сколько счет вырастет после сделки! А на практике эта ерунда – пара пунктов в плюс и резкое движение в обратку. Рынок, как говорится… 🙂

Почему возникают ложные пробои?

Самое прикольное в том, что для торгующих исключительно на форекс, этого понять невозможно. Потому что на форекс нет стакана с реальными ордерами трейдеров. И, насколько я знаю, нет даже технической возможности его сделать.

Зато можно посмотреть стакан на других биржах, вот фьючерс на индекс РТС:

Посмотрите, как растут объёмы лимитных ордеров сразу же за локальным минимумом (про типы ордеров читайте здесь)! Ниже цены (это столбик с зеленым фоном) находятся лимитные ордера на покупку, а выше (это часть с красным фоном) ордера на продажу.

Чтобы пройти такое большое скопление встречных ордеров, продавцам придется постараться! Далеко не всегда это получается с первого раза, у продавцов для преодоления такой преграды должны быть серьёзные мотивы продавать, количество продавцов должно превысить количество покупателей.

Такая ситуация повторяется с каждым значимым уровнем: за всеми максимумами стоит много лимитных ордеров на продажу, а за всеми локальными минимумами стоят лимитники на покупку.

Важно! Именно благодаря встречным лимитным ордерам происходят ложные пробои, потому что не всегда у быков или медведей хватает сил пробиться через большой объём.

Как исключить ложные пробои?

Теперь мы знаем, что для уверенного движения после пробоя уровня необходимо преодолеть большой объём встречных ордеров. Расскажу несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание еще ДО пробоя уровня, чтобы повысить вероятность дальнейшего движения.

Во-первых , обращаем внимание на глобальную картину. В сильных трендах ложных пробоев гораздо меньше, чем во флете, хотя и во флете можно торговать, о чем рассказывал здесь. Сравните два следующих скрина:

Это тренд на GBPJPY.

А это коридор цен на EURUSD.

На каком инструменте будет больше ложных пробоев? Естественно на флете, он, можно сказать, полностью состоит из ложных пробоев каких-нибудь уровней.

Поэтому для торговли на пробой я выбираю исключительно трендовые инструменты, где вероятность продолжения тенденции велика. Конечно, это не значит, что во время тренда ложные пробои отсутствуют вовсе, просто их гораздо меньше. Это логично, потому что в движениях по тренду участвует большое количество трейдеров, они с легкостью пробивают встречные ордера.

Во-вторых , смотрим на новости и характер движения до пробоя. Помните, что за каждым уровнем стоят встречные лимитные приказы, которые нужно пробивать. Просто так это не происходит, а с появлением важных новостей (а если еще и неожиданных!) происходит постоянно!

Видели сильные импульсные движения, которые проносятся, не замечая уровней? Такие часто появляются на новостях, вот отличный пример:

Из-за атаки дронов (ну или кого еще найдут?) на крупный перерабатывающий завод цены на нефть марки Brent подскочили с $60 почти до $70, это за один день.

А мощный импульс произошел всего за первую минуту торгов. Сомневаюсь, что кто-то успел на нём войти! 🙂 Разве что роботы успели. Но сама ситуация очень показательна! Новость может существенно изменить расклад сил на рынке и пробить любые уровни даже без намека на ложный пробой. Поэтому за новостями приходится следить.

Теперь противоположная ситуация:

Это тоже график нефти. Цена только со второй попытки дошла до уровня, вернее сказать, доползла до него! О каком движении по тренду может идти речь, если быки до уровня-то еле дотолкали? Новостей на тот момент не было, поэтому расклад неожиданно измениться не мог. Такие ситуации при трендовой торговле однозначно пропускаем.

Как торговать ложные пробои?

А теперь зеркальная ситуация: вместо трендовой торговли можно торговать от уровней, рассчитывая на обратный отскок. Забегая вперед скажу, что этот отскок бывает в подавляющем большинстве ситуаций, правда его размер колеблется от нескольких пунктов до смены тренда.

Во-первых , ищем подходящий рынок, где вероятность развития тренда минимальна – нас интересуют затяжные флеты. Естественно, невозможно заранее угадать, как будут изменяться цены в будущем, поэтому находим УЖЕ действующий флет и рассчитываем на его продолжение. Например, всем известные акции Газпрома:

В течение 5 лет у компании не было серьезных изменений, как следствие акции торговались в диапазоне от 110 до 170 рублей. Это был отличный инструмент для торговли ложных пробоев. Совсем недавно Газпром повысил дивиденды, что привлекло инвесторов и акции вышли из этого коридора – теперь так не поторгуешь…

Во-вторых , смотрим на фундаментальную картину. Не должно быть ситуаций, когда Газпром меняет дивидендную политику, а вы решили торговать в коридоре! В идеале существенные новости должны отсутствовать по выбранному инструменту, и не важно, что вы выбрали: акции, валюту или фьючерсы.

В целом делаем всё наоборот по сравнению с торговлей по тренду, повышаем вероятность получения прибыли. Нас интересуют пробои важных уровней, которые происходят беспричинно, у которых нет фундаментальной основы. А дальше дело техники, как говорится!

Куда ставить стоп лосс и тейк профит при торговле ложных пробоев?

Со стоп лоссом всё понятно: смотрим в стакане, где находится большое скопление встречных ордеров и ставим закрывающий приказ за них. Обычно это 10 тиков за уровнем плюс-минус 2 тика.

Сложнее ситуация на рынке форекс, так как там нет возможности посмотреть стакан, есть только пародия на него. Но в целом можно ориентироваться на те же 10 тиков. Просматривая валютные графики видно, что ложные пробои в основном заходят за уровень на несколько пунктов (4 знака).

Стоп лосс равный 10 пп на 4 знаке мне кажется простым и надежным вариантом. Если есть возможность посмотреть ордера, тогда можно и подкорректировать.

Недавний флет по серебру дарит ложные пробои один за другим.

Цель для тейк профита должна быть большая, тогда мы получим отличное соотношение риск/прибыль! Оно может превышать даже 1 к 10. Естественно, не стоит рассчитывать, что каждая сделка будет прибыльной – большинство не будет. Зато 1 верный сигнал покроет 10 убыточных.

Возврат цены на другую сторону флета – это хорошая зона дял тейк профита. На рисунке выше это ситуации 1, 2 и 4. А ситуации 3 и 5 я бы закрыл в безубыток.

Отталкиваясь от способа выставлять тейк профит, заметил еще одну важную деталь. Если диапазон будет мелкий, например, 30 тиков, то мы не сможем получить хорошее соотношение риск/прибыль, так как потенциал в прибыльных сделках снижается, а стоп остается таким же. Следовательно, наибольшую ценность имеют широкие коридоры цен, где потенциальная прибыль значительно превышает стоп.

Примерно так я вижу торговлю ложных пробоев. Если знаете какие-то важные нюансы – пишите в комментариях, подискутируем! 🙂

На этом всё, пока!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Как определить сильный уровень. Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя.

Сегодня немного потренируемся находить сильные ключевые уровни и правильно заходить на пробое. Если вы не читали предыдущую статью об уровнях, обязательно прочитайте. Вот ссылка.

Как определить уровни поддержки и сопротивления?

Очень важно уметь правильно находить уровни, так как именно они помогают определить расстановку сил и зайти в позицию в начале импульса и поймать хорошее трендовое движение. При этом я торгую только по горизонтальным уровням, поскольку их можно полностью формализовать и сделать четкие выводы насколько отрабатывается та или иная модель. Также нужно понимать, что, если мы торгуем какой-то уровень или модель, например, пробой и ретест 1 баром, это не значит, что модель всегда должна отрабатываться. Вероятность отработки уровня и модели может быть 56 % и тд. На это влияет огромное количество факторов. О статистики мы обязательно поговорим в следующих статьях. Многие считают, что если мы нашли сильный уровень, то он обязательно должен отработаться. Это в корне неверно. Здесь важен комплексный подход. Помимо определения уровня, необходимо найти правильную точку входа, которая будет давать нам положительное математическое ожидание. Затем выставить стоп и определить цели по движению. И все это в совокупности даст нам некое положительное математическое ожидание, но никогда не будет гарантировать вероятности даже в 80 процентов отработки модели. Но хорошая сторона, нам этого не нужно чтобы зарабатывать.

Это как в примере с подбрасыванием монетки. Если ставить на орла и вероятность его выпадения 50 на 50, мы ничего не заработаем. Если вероятность его выпадения будет 51 процент, то с точки зрения математического ожидания мы заработаем все деньги. Так же и в трейдинге. Лично я рекомендую все уровни и модели строго формализовать для себя, вести подробный журнал сделок и со временем вы будете четко понимать как отрабатывается та или иная модель и как улучшить результативность своей торговли. Поэтому правильное нахождение уровней очень важно как для активной торговли, так и для позиционной с более длительным временем удержания позиции.

Если цена очень долго находится в рамках боковика, то она в не ком балансе. Когда цена выходит за границы боковика, то наблюдается дисбаланс спроса/предложения и это может сигнализировать о формировании тренда. Первый импульс при выходе из боковика будет за счет срабатывания стоп заявок других участников, то есть за счет фиксации позиций. И далее, если крупный игрок набирал позицию он будет пытаться удержать нужный уровень и может начаться тренд. Плюс к движению начинаются присоединяться другие спекулянты, за счет этого образуется устойчивое движение. Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, так как именно тренд позволяет войти в позицию под небольшой риск и поставить большую цель. Тренд — это всегда крупные деньги, которые двигают рынок. В следующих статьях я еще обязательно вернусь к этой теме и подробнее расскажу о логике крупного игрока и о законах спроса/предложения.

А теперь пройдемся по основным инструментам и попробуем найти сильные уровни и точки входа на пробой. На рынке можно найти очень много четких и понятных сигналов. Никогда не стремитесь торговать все подряд. Не нужно стараться постоянно находиться в рынке и совершать огромное количество сделок, торгуйте то что видите и понимаете. Чем более качественные сигналы вы находите и меньше времени в рынке проводите, тем лучше. Старайтесь искать плавные трендовые инструменты. При этом, даже на малоликвидных акциях можно найти довольно неплохие точки входа на пробое уровня.

Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя

Пример сильных уровней по акции ДЭК.

Инструмент формировал хорошие уровни на дневке с длительной проторговкой и четким пробоем и закреплением выше. Если вы торгуете на пробой ждите полноценного закрытия выше уровня. Если уровень сильный, то пробоя обязательно должен быть с резким импульсом и закрытием выше уровня. Если бар пробоя без повышения объемов и практически по линии уровня, то это не пробой. Если уровень был найден правильно, то в этой зоне должна быть повышенная активность, должны исполняться стопы выше уровня, поэтому бар пробоя должен прострелить уровень. Обязательно дожидайтесь закрепления выше уровня. Количество баров закрепления уже будет зависеть от вашей торговой системы. Я не рекомендую заскакивать сразу на следующем баре при откате, так как высока вероятность ложного пробоя. О ложных пробоях, кстати, писал в этой статье. Старайтесь зайти в позицию ближе к уровню для того чтобы поставить короткий стоп. Возможен и другой вариант входа. При формировании дополнительного воздушного уровня чуть выше основного. Главное не стремитесь заскочить в позицию сразу и не пытайтесь догонять цену. Иначе у вас не получится зайти в позицию с коротким стопом и соответственно поставить адекватную цель по движению. Цель не должна превышать значение ATR.

Теперь рассмотрим пример по этой же бумаге на м5 (2 скрин). Хорошая проторговка уровня, пробой и закрепление выше. При этом повышение объемов как на пробойном баре, так и на последующих. На этом примере объем был очень крупный, что может говорить об интересе со стороны крупного игрока, раз была выкуплена такая заявка. Если вы торгуете на низком таймфрейме, типа м5, лучше дожидаться более длительной проторговки уровня (от 2 и более баров). На более высоких таймфреймах можно заходить раньше.

В отдельной статье я рассказывал о заходе в позицию по стакану при пробое уровня. Вот ссылка.

На этом буду заканчивать. Смотрите видео на эту тему, в нем я приводил пару дополнительных примеров и подписывайтесь на новости сайта чтоб ничего не пропустить (кнопка подписки сбоку). Всем успешной торговли.

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

четверг, 2 марта 2020 г.

Ретест уровней и ложный пробой уровня на Форекс

Как торговать ретест и ложный пробой уровня

Ретесты и ложные пробои уровней поддержки и сопротивления являются неким подтипом стандартных пробоев и отбоев уровней.

Ретест – это действие с подтверждением после пробоя, а посему становится более безопасной точкой входа.

Также ложный пробой является усиленным сигналом отбоя от уровня, что с высокой вероятностью отрабатывает и обеспечивает при правильном входе весьма внушительный потенциал дохода при относительно маленьком риске.

Рассмотрим эти методы торговли от уровней – ретест и ложный пробой детальнее, а также каким методом их интерпретировать и использовать в своей торговле.

Ложные пробои

Ложный пробои уровней – это очень сильные и эффективные формации работы с уровнями, которые позволяет войти в позицию с самой благоприятной точки, как правило, с вершины или низины, откуда может зарождаться тренд или начинаться весьма внушительная коррекция.

Ложный пробой символизирует резкую смену тенденции, которую, как правило, формируют крупные игроки, чтобы снять стопы мелких трейдеров и набрать для себя самые удачные позиции, а также исключить лишний груз под видом средних и мелких трейдеров. Опытные трейдеры могут очень удачно отслеживать и главное применять в своей торговле ложные пробои, что позволяет им двигаться в одну сторону с акулами рынка и брать движения, которые в 5-6 раз больше потенциального риска.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль. Подробнее о брокере.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков. Подробнее о брокере.

Виды ложных пробоев

Существует три вида ложных пробоев, каждый из которых отличается своей структурой и силой.

Ложный пробой хвостом – это самый простой, но в тоже время, самый слабый из возможных вариантов ложных пробоев. Одна свеча просекает предполагаемый уровень поддержки или сопротивления, после чего откатывает и зарывается в рамках первоначального положения. Таким образом, свеча представляется с длинным хвостом, который и пересекает уровень. Сила таких ложных пробоев растёт с учетом таймфрейма и, как правило, такие ЛП актуальны для графиков начиная от часового. Если вы торгуете именно этот ТФ, то после закрытия свечи можно входить по рынку или с отложенным ордером от предполагаемого уровня. На мелких временных периодах после такой свечи могут последовать ещё аналогичные и при поспешном входе, ваша позиция может стать убыточной.

Ложный пробой двумя барами – встречается гораздо чаще и уже может быть применим на младших таймфреймах, таких как 5-минут или 15-минут. Формация представляет собой две свечи, первая из которых выходит за уровень и закрывается за его пределами, после чего вторая свеча начинает тут же двигаться в обратном направлении и закрывает в рамках предыдущего расположения по отношению к уровню. Дело в том, что большая часть рыночных игроков, которые работают по уровням, зайдут в позицию уже после закрытия первой свечи, так как для многих это сильное подтверждение. Именно такой расчет и предполагают крупные игроки, формируя такой ложный паттерн.

Ложный пробой группой баров – является самым сильным и самым эффективным паттерном по ложным пробоям. Данная формация представляется следующим образом. Один или несколько баров пересекают уровень, после чего начинают немного двигаться в направлении пробоя. Далее цена останавливается и начинает медленно или наоборот импульсивно возвращаться к уровню и без остановки пересекает поддержку или сопротивление в обратном направлении.

Такая формация является самым изощрённым методом обмана мелких игроков и зачастую, после такого ложного пробоя начинается самое сильное движение в обратном направлении, поскольку на этот ложный вызов попались приверженки пробоев, ретестов и всех вариаций данных методов входа в пробой уровня. Если вы входили по направлении пробоя и видите, что цена вернулась под предполагаемый уровень и закрепилась на возврате практически без остановки, в таком случае лучше закрыть позицию и присматриваться ко входу в обратном направлении.

Подтверждением ложных пробоев служат объёмы. В случае ложного пробоя одной свечой, эта свечка должна сопровождаться повышенным объёмом. Если рассматривать ЛП двумя или группой баров, то объём должен быть выше и возвратных свечей, чем у первых, которые пересекли уровень.

Ретесты – это один из самых безопасных методов торговли, который является подтипом пробойного метода. Ретест – это формация, которая формируется после пробития уровня и показывает то, что уровень преодолён и протестирован, а значит движение в сторону пробоя гарантированно.

Рассмотрим визуализацию ретеста. Имеем определённый уровень сопротивления, который успешно был преодолен несколькими барами вверх. После этого произошло закрепление пробоя – цена продолжила некоторое движения в направлении пробоя и несколько баров подряд уже закрылись над уровнем. После этого цена останавливается и начинает возвращаться к уровню. Мелкими поступательными свечами происходит откат к уровню, после чего несколько свечей касаются предполагаемой поддержки (который ранее был сопротивлением) и отбиваются – закрываясь выше уровня с небольшими хвостами внизу. Именно это действие называется ретестом. Таким методом крупные игроки тестируют силу уровня, снимают тех трейдеров, которые поспешили войти в пробой, а также до набирают позицию для уверенного похода в направлении первичного пробоя. После ретеста, как правило, цена очень активно и импульсивно продолжает двигаться. В нашем примере движение произойдет в восходящем направлении.

Ретест пробитого уровня подтверждается несколькими методами.

  1. Объёмом. Очень хорошо отслеживать истинность ретеста можно по объёмам. Как правило, реальный пробой с ретестом происходит следующим образом – на пробойных свечах наблюдается самый сильный объём, а на свечах отката практически минимальный, после чего на самом ретесте уровня немного повышается, но до объёма, который сопровождался при пробое далеко не дотягивает.
  2. Свечными паттернами. Свечи пробоя всегда более сильные и продолговатые, практически с отсутствующими тенями. Откатные должны быть меньше и с тенями у основания, которое направленно к уровню.
  3. Старший таймфрейм. Дожидайтесь закрытия старшего таймфрейма выше уровня, после чего можно смелее входить в ретест на следующей свече. Например, если торгуете по М5 или М15 и был пробит уровень, подождите закрытия М30 или М60 выше уровня, после чего можно увереннее входить в сторону пробоя от уровня на открытии следующего старшего бара.

Ложный пробой и ретест являются очень эффективными и прибыльными формациями входа от уровней поддержки и сопротивления, которые обладают не только отличным потенциалом прибыльности, но и понятным уровнем установки стоп-лосса. Для того чтобы улучшить понимание и правильную интерпретацию данных паттернов рекомендуется понаблюдать за происходящими событиями на истории, а также торговать ретесты и ложные пробои с соблюдением самых сильных подтверждений.

Анатомия торговли на пробой

Стратегии торговли на пробой используются активными трейдерами для входа в сделку на ранней стадии трендового движения. Они помогают поймать начало размашистого и волатильного движения, но позволяют ограничивать риск. В данной статье будет рассмотрена анатомия сделки на пробой и предложен ряд идей для управления торговой позицией при работе в таком стиле.

Что такое пробой?

Пробоем называется ситуация, когда цена проходит сформировавшийся ранее уровень поддержки или сопротивления на повышенном объеме. Торгуя на пробой, трейдер открывает позицию в лонг после того, как цена пробивает уровень сопротивления, или позицию в шорт, когда цена пробивает уровень поддержки. После того, как акция преодолела ценовой барьер, волатильность обычно повышается, и начинается трендовое движение в направлении пробоя. Ценность стратегий торговли на пробой состоит в том, что пробойные формации являются отправной точкой для будущего повышения волатильности и, во многих ситуациях, крупных ценовых движений.

Пробои могут происходить в любых рыночных условиях. Чаще всего взрывные движения возникают вследствие пробоя канала или таких графических фигур, как голова и плечи, треугольник или флаг (рисунок 1). При формировании пробойной фигуры волатильность снижается, но затем повышается, когда цена выходит за пределы установившегося диапазона.

Рисунок 1. Пробой треугольника

Независимо от таймфрейма, торговля на пробой представляет собой хорошую стратегию. Это универсальный подход, который может применяться к внутридневным, дневным и недельным графикам. Данная стратегия работает при дейтрейдинге, свинговой торговле или любом другом стиле торговли .

Поиск хороших кандидатов

При торговле пробоев важно учитывать уровни поддержки и сопротивления рассматриваемой акции. Чем больше касаний цены видно в такой области, тем более надежным и важным является уровень. С другой стороны, чем дольше сохраняется уровень поддержки или сопротивления, тем лучшим будет результат, когда цена его пробьет (рисунок 2).

Рисунок 2. В торговом диапазоне происходит несколько откатов к уровню поддержки

Когда происходит консолидация цены, на графике появляются различные фигуры. Такие формации, как канал, треугольник и флаг являются ценным инструментом при отборе акций для торговли, но отбирая кандидатов для торговли, важно, помимо графических формаций, принимать во внимание, то насколько четко и долго сохраняется уровень поддержки или сопротивления.

Точки входа

После того как хорошая акция для торговли найдена, нужно приступать к разработке плана предстоящей сделки. Самое простое — определить точку входа. Когда цена закрывается выше уровня сопротивления, можно брать бычью позицию. Когда цена закрывается ниже уровня поддержки, можно брать медвежью позицию.

Чтобы отличить истинный пробой от ложного , следует дождаться подтверждения. Например, ложный пробой имеет место, когда свеча открывается за пределами уровня поддержки или сопротивления, но к моменту закрытия снова возвращается в предыдущий диапазон торговли. Действуя слишком поспешно или не дождавшись подтверждения, трейдер не будет иметь никаких гарантий того, что цена продолжит движение к новым уровням. В качестве подтверждения часто используют объем выше среднего или смотрят на закрытие свечи, которое покажет, удержится ли цена за пробитым уровнем.

План выхода

Заранее намеченный план выхода из сделки — важный элемент успешной торговли. Есть три варианта выхода, которые при торговле на пробой следует определить еще до открытия позиции.

Фиксация прибыли

Выбирая ценовой уровень для фиксации прибыли, следует обращать внимание на недавнее поведение акции. Это поможет сделать цель разумной. Торговля на основе графических моделей позволяет легко учитывать недавнее поведение акции при определении цели. Например, если высота канала, в котором ходит цена, составляет шесть пунктов, то в качестве ориентира для прогнозируемого движения цены акции после пробоя следует использовать именно это значение (рисунок 3).

Рисунок 3. Определение цели

Другой метод — замерить величину недавних ценовых движений и использовать в качестве ценового ориентира их среднее значение. Если среднее значение, рассчитанное на основании нескольких последних волн, составляет четыре пункта, значит, такую цель можно считать оправданной.

Это лишь несколько вариантов определения ценового уровня для фиксации прибыли. После того, как целевой уровень достигнут, трейдер может выйти из позиции полностью; покрыть часть позиции, предоставив остальной части возможность расти; или подтянуть стоповый ордер, чтобы защитить полученную прибыль.

Выход с убытком

Трейдеру необходимо видеть моменты, когда сделка должна быть закрыта с убытком. При торговле на пробой это достаточно просто. После того, как произошел пробой, старый уровень сопротивления должен стать уровнем поддержки, а старый уровень поддержки должен стать сопротивлением. Это важное соображение, потому что оно позволяет объективно оценить, когда сделка провалилась, а также определить, где должен ставиться стоповый ордер. После входа в позицию, старый уровень поддержки или сопротивления следует использовать в качестве рубежа, при прохождении которого убыточная сделка должна быть закрыта. Пример приведен на графике PCZ на рисунке 4.

Рисунок 4. Ложный пробой

Если сделка провалилась, нужно быстро выйти из позиции. Нельзя позволять убытку расти, так как пренебрежение этим правилом может привести к потере торгового счета.

Где ставить стоповый ордер

Принимая решение о том, где следует выходить из убыточной позиции, нужно привязываться к пробитым уровням поддержки и сопротивления. Размещение стопового ордера за ними — безопасный способ защитить позицию от чрезмерных рисков. Если разместить стоповый ордер перед таким уровнем, он с высокой вероятностью будет задет, что приведет к преждевременному выходу из позиции. Это связано с тем, что цена обычно тестирует пробитый уровень. Если стоповый ордер размещается выше старого уровня сопротивления, цена не сможет его протестировать, не вытряхнув трейдера из сделки. Установка стопового ордера под таким уровнем оставляет возможность для тестирования, но позволяет быстро закрыть сделку, если уровень не устоит.

Последовательность действий при торговле на пробой

Подводя итог, можно выделить следующие этапы сделки при торговле на пробой:

  1. Найти кандидата. Необходимо отобрать акции, в которых имеются сильные уровни поддержки или сопротивления, и наблюдать за ними. Чем сильнее уровень, тем лучше будет результат. Это следует учитывать при отборе.
  2. Дождаться пробоя. Если есть хорошая акция-кандидат, это не означает, что сделка должна открываться преждевременно. Следует проявить терпение и дождаться, когда акция начнет движение. Чтобы быть уверенным, что пробой не будет ложным, в игру следует вступать только перед самым закрытием пробойной свечи.
  3. Установить обоснованную цель. Планируя вход в сделку, следует определиться с ожиданиями относительно того, куда пойдет цена. Если этого не сделать, трейдер не будет знать, где выходить из позиции. Установить цель можно путем расчета средней величины волны акции или измерив расстояние между уровнями поддержки и сопротивления графической формации.
  4. Дать возможность акции протестировать уровень. Это самый важный шаг. Когда цена пробивает уровень сопротивления, он становится уровнем поддержки. Когда цена пробивает уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления. В большинстве случаев в течение пары ближайших свечей происходит ретест пробитого уровня.
  5. Понимать, когда сделка оказывается неудачной. Когда акция пытается сделать ретест прошлого уровня поддержки или сопротивления и пробивает его в обратном направлении, это означает, что пробой не сработал. В этот момент нужно принять убыток и выйти из сделки .
  6. Выйти из убыточной сделки перед закрытием рынка. На открытии торговой сессии невозможно точно определить, удержится ли цена на определенном уровне. Поэтому во многих случаях имеет смысл выйти из убыточной сделки в конце дня. Если до закрытия рынка уровень не устоял, лучше закрыть сделку и искать другие возможности для торговли.
  7. Проявлять терпение. Торговля на пробой требует от трейдера терпения. Работа в соответствии с четким планом, основанным на перечисленных этапах, позволяет снизить влияние эмоций и воспринимать сделку более объективно.
  8. Выход на целевом уровне. Если после входа в сделку цена идет в нужном направлении. Необходимо держать торговую позицию до тех пор, пока акция не достигнет целевого уровня, или пока не истечет отведенное для сделки время.

Автор: Мэри Холл (Mary Hall)

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Пробой уровней в торговле — обзор 7 стратегий

Существует множество стратегий, которые основываются на открытии позиций по направлению пробоев уровней. Это целое направление в трейдинге, которое хорошо работает уже не одно столетие. Причем уровни могут быть разные: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние и т.д. В этой статье мы рассмотрим различные варианты с примерами.

1. Пробой уровня — на чем основан

Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Цены в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.

До момента пробоя волатильность цены обычно снижается. В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации.

В какой момент уровень считается пробитым

Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма в выборе места для входа в позицию. Чем мы раньше войдем, тем большой профит (доход) можем получить, но с другой стороны мы можем вовсе не дождаться пробоя.

Все же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения.

Теперь рассмотрим непосредственно все варианты.

2. Пробой горизонтальных уровней поддержки и сопротивления

Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных линиях поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может «топтаться» на месте несколько месяцев подряд.

Рекомендуемые таймфремы для этого класса стратегий: H4 и D.

Для начала на графике необходимо отыскать наличия ближайших уровней к текущей цене. Далее ждать пробоя (закрытия выше или ниже). Как только японская свеча закроется (Close) выше сопротивления, то можно открывать позицию на покупку. С продажей ситуация аналогичная, мы ждем закрытие свечи ниже поддержки.

Стоп-лосс необходимо ставить за уровень. Я рекомендую использовать значение от 0,5% до 1,0% уровень стопа от уровня. К примеру, если уровень был 110.3, Вы открыли позицию BUY по 111.9, то закрываться стоит не позже 109,2.

Вот как это выглядит в реальных торгах:

Еще один пример

Обратите внимание, что мы входим в позицию, на следующей свечке.

Какие есть нюансы пробойной стратегии? Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. Повысить точность пробоев очень сложно. Для этого необходим опыт в торговле. Тем не менее кое-какие рекомендации можно дать.

  1. Чем дольше уровень «держится», тем больше вероятность выхода цены из него. То есть, если цена уже третий раз пробивает его, то шансы заработать повышаются.
  2. Классический индикатор MACD и скользящие средние должны перестать падать к тому моменту. То есть эти индикаторы должны начать давать сигнал на вход в сделку.
  3. Объемы торгов не всегда смогут подсказать истинность или ложность пробоев.
  4. Большое тело свечи пробоя является хорошим признаком истинности прорыва.
  5. После пробоя цена часто через пару дней возвращается к уровне для его ретеста. Многие трейдеры используют этот шанс для входа в позицию.

3. Пробой трендовой линии

Пробой трендовых линий представляет из себя практически тоже самое, что и первый вариант. Только в этом случае у нас будет какой-то тренд.

Таймфреймы: H1, H4, D.

Итак, строится трендовая линия и как только цена пробивает ее «насквозь», закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей.

Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.

Пробои трендовых линий практически невозможно тестировать. Только вручную в истории просматривая ее слева направо.

4. Пробой скользящих средних

Скользящие средние показывают направление тренда. Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но помимо этого можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии.

Используют большие значения периодов скользящих средних: 50, 63, 200. Таймфрем выбирают H4 и D.

Сигнал на открытие: уверенное закрытие свечей выше скользящей средней (в случае покупки). Для коротких позиций с точностью до наоборот.

Еще один пример

Это отличная простая стратегия. Причем ее легко можно запрограммировать и протестировать.

Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении ценой скользящей средней.

5. Пробой графической фигуры

Как известно существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур дает отличные сигналы для открытия позиций.

Например, пробой треугольника:

Графические фигуры строятся на графиках H4 и D.

Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние равное половине высоты треугольника.

Графические фигуры можно строить также и в осцилляторах: MACD, RSI. На них также работает стратегия пробоя уровня.

6. Пробой облака Ишимоку

Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.

Пока цена находится под облаком Ишимоку, то покупать нельзя. Аналогично и в случае поиска точек для коротких позиций: нельзя открывать позиции пока цена находится выше облака.

А вот пробой облако Ишимоку дает отличный вход в позицию. Стоп лосс можно поставить по дальней линии облака. Выходить из сделки следует по стоп-лоссу, т.е. надо использовать трейлинг стоп.

7. Пробой уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдет до следующего уровня. На этом основана стратегия.

Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Тейк-профит надо ставить на уровне ниже.

Например, если мы открыли позицию на понижение на уровне 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%.

Существуют десятки подходов к открытию и закрытию позиций в пробойных стратегиях. У каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Одно можно сказать точно: на большой дистанции пробойные стратегии работают очень хорошо. Да, пусть количество убыточных сделок больше, чем прибыльных. Зато одна прибыльная сделка покрывает сразу десяток убыточных. В конечном итоге трейдер остается в хорошем плюсе.

Смотрите также интересное видео про то, как определить истинность пробоя уровня

Ложный пробой. Как торговать?

Как часто у вас случалось так, что вы следили за каким-то определенным уровнем и ждали его пробоя, а когда котировка пробивала этот значимый уровень, цена не стремилась в направлении пробоя. Спустя время она и вовсе уходила обратно, подвергая ваш баланс сильными потерями или разорению? Если у вас такого никогда не было, то вы можете спокойно закрывать эту статью, она не для вас ��

Ну а теперь, когда тут остались только те, кому это действительно будет полезно, давайте поговорим о том, что вообще такое ложный пробой.

Определение и виды

Ложный пробой – это пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого цена сразу или постепенно уходит в обратном пробою направлении. Свечу, которая пробила уровень, называют пробойной (Спасибо Wikipedia за подробное описание).

Наиболее часто встречаемые в торговле ложные пробои:

  1. Ложный пробой трендовой линии.
  2. Ложный пробой поддержки или сопротивления.
  3. Ложный пробой границ фигуры технического анализа.

Теперь, когда у нас есть полная раскладка возможных пробоев, давайте более детально познакомимся с ними. В описании пробоя буду сразу же описывать принцип торговли данного “паттерна”.

Ложный пробой тренда

На графике BTC мне удалось найти отличный ложный пробой тренда во время прошлого “булл рана”. Суть была в том, что котировка начала отличный рост, потом образовалась трендовая линия, от которой большинство трейдеров покупало актив, пока всех покупателей не высадили из “поезда”. Но для остальных, понимающих принцип работы ложных пробоев, это, наоборот, была отличная возможность входа в рынок.

Мы с вами видим отличный пробой тренда, хорошо выраженную пробойную свечу. Тут у любого трейдера появляется два варианта:

  1. Входить в направлении тренда. А так как трендовую мы пробили, то тренд сменился на нисходящий.
  2. Ждать возможного отбития и возврата за трендовую.

Начнем с того, что входить в сделки сразу же после пробоя тренда весьма не рентабельно, так как высок шанс вот таких вот казусов. В связи с чем, изначально советую дожидаться сильного отбоя и продолжения движения в сторону пробоя. Не переживайте, если это действительно тренд, то ухватить свой профит вы успеете.

А что же делать если на рынке произошла ситуация как на картинке, т.е. цена пробила и вернулась за трендовую? Тут все еще проще:

  1. Ждете возврата за трендовую.
  2. Как только это произошло, размещаете лимитный заказ на верхней или нижней границе (зависит от направления тренда) пробойной свечи.
  3. Ждете пока рынок скушает ваш ордер.
  4. Размещаете стоп лосс под или над трендовой (в зависимости от направления тренда).
  5. Наслаждаетесь профитом.

Ложный пробой поддержки или сопротивления

Такой вид пробоя является наиболее популярным, но тут есть своя интересная хитрость. Как правило, в таких ситуациях график цены всем видом намекает на то, что он хочет пробить какой-то значимый уровень и все трейдеры замирают в ожидании пробоя. Пробой происходит, а профита нет �� Классика в нынешних реалиях, по крайней мере на криптовалютных рынках.

Принцип входа в сделку точно такой же. Отличается только характер пробоя. Кстати, как вы можете заметить из статьи, да и если сами будете просматривать графики монет, самые большие и сильные движения, как правило, сопровождаются ложными пробоями перед ними. Это связано с тем, что благодаря ложному пробою “высаживаются” большинство трейдеров-паникеров или те, у кого крайне короткие стопы.

Ложный пробой фигуры

Данный ложный пробой является наиболее редким, но все же встречается. Суть его заключается в том, что когда вы видите одну из фигур технического анализа и, по его же правилам, понимаете в какую сторону с наибольшей вероятностью данная фигура будет биться, она бьется в противоположную. Все как я люблю ��

На графике NULS/USDT мне удалось найти неплохой пример данного алгоритма. На графике отчетливо рисовалась фигура треугольник с плоским дном, который по классике ТА должен пробиться в сторону плоской стороны, но нам решают устроить “стрижку” ��‍♂️

Алгоритм входа в сделку точно такой же, как и в двух остальных случаях. Но тут можно прибегнуть еще к одному варианту входа, помимо преодоления вершины или низины пробойной свечи. Также если это фигура из классического ТА, можно просто входить в сделку по преодолению середины фигуры.

Лайфхак

Я не знаю, есть ли такая особенность на обычных рынках, но на криптовалютных рынках она присутствует. Происходит следующая картина:

  1. Формируется важный уровень.
  2. График цены его уверенно пробивает и закрепляется за ним.
  3. Происходит откат в прошлую зону с небольшим продолжением обратного движения (ложный пробой).
  4. Цена вновь возвращается к данной зоне и начинает консолидироваться.
  5. Происходит истинный пробой.

В итоге, собрали стопы и тех, кто не заработал на шорте, и тех, кто не заработал на лонге. Рекомендация по избежанию данного случая будет всего одна – просто подтягивайте стопы и не будьте жадными. Помните главное правило – чем больше тестов уровня, тем больше вероятность его пробить. И вот еще одна простая истина – уровни созданы для того, чтобы их пробивать.

Итоги

Сегодня мы познакомились с вами с понятием ложный пробой и его разновидностями, научились по ним торговать и поняли как уйти от некоторых убыточных сделок. Крайне продуктивно, вы молодцы!

Свечной паттерн «Пробой» — для пробивных трейдеров!

Одной из основных задач технического анализа, стоящей перед любым трейдером, является своевременное определение момента рыночного разворота.

Выявленная вовремя смена тенденции позволяет войти на рынок раньше и заработать больше. То же касается и момента выхода с рынка – закрытая точно в срок позиция убережет трейдера от неоправданных убытков и позволит сохранить заработанные деньги.

Для прогнозирования разворота тренда используется самый разнообразный арсенал инструментов. Классическим и самым ранним инструментарием является построение линий поддержки и сопротивления, пробой которых позволяет судить о намечающейся тенденции.

С приходом в технический анализ математических методов, и в особенности компьютерной техники, широкое применение получили индикаторы. Об одном из них можно узнать в статье «Индикатор «TriggerLines» — предсказатель разворота тренда». Кроме того, миллионы трейдеров по всему миру отдают предпочтение свечному анализу. Свечных разворотных паттернов довольно много и они весьма информативны.

Сегодня мы познакомимся с еще одной разворотной моделью – паттерном «Пробой».

«Пробивной» паттерн

Свечной паттерн «Пробой» — разворотная модель японских свечей, как правило, предвещающая краткосрочную коррекцию тренда.

На графике модель «Пробой» представляет собой комбинацию из 5-ти свечей. Первая свеча всегда закрывается в направлении текущего тренда. Если рынок падал, эта свеча будет черной. Если рынок рос – белой. Тени первой свечи особой роли не играют, тело – длинное.

Далее с разрывом (гэпом) формируются последовательно три маленькие свечи – вторая, третья и четвертая. Вторая и четвертая свечи окрашены также как и первая свеча паттерна. А вот третья свеча, в принципе, может быть любого цвета. Наличие и размер теней также не важны.

Последняя свеча паттерна (пятая) закрывается в противоположном направлении, внутри гэпа. То есть если первая свеча была черной, пятая будет белой, и наоборот. Тело последней свечи довольно крупное. Тени… правильно, не играют никакой роли.

Сам паттерн, в бычьей и медвежьей вариациях, показан ниже (рисунок 1):

Свечной паттерн «Пробой»

Бычий «Пробой» предвещает смену нисходящей тенденции на восходящую, говоря о своевременности покупки.

Медвежий «Пробой», наоборот, сигнал к продаже и предвестник разворота восходящего тренда вниз. Но еще раз напомним, что такой разворот рынка, скорее всего, будет непродолжительным.

Пробиваемся к профиту

Модель «Пробой» интересна сама по себе, но еще интереснее изучить ее торговые возможности. Ключевых особенностей у этого свечного паттерна не так много, и лучше всего рассмотреть их на практическом примере. Таким примером будет заключение сделки на продажу:

1. Открываем свечной график любой валютной пары, с восходящим трендом. Таймфрейм – день и больше, так как на внутридневном Форекс паттерн «Пробой» не реализуется. Мы выбираем дневной таймфрейм (D1, Daily).

2. Так как подтверждение паттерна обязательно, добавляем на график пару индикаторов для фильтрации ложных сигналов:

— RSI (Индекс относительной силы). Период – 14, уровень один – 50.

Получится торговый график следующего вида (рисунок 2):

3. Ждем формирования медвежьего «Пробоя». Особое внимание уделите структуре модели: первый день – непременно длинная белая свеча, потом после гэпа три маленьких свечки (обычно белых), и завершающая модель, падающая черная свеча, закрывающаяся внутри разрыва.

4. Затем обращаемся за подтверждением к индикаторам: цена должна закрыться ниже EMA, а линия RSI должна пересекать уровень 50 сверху вниз.

5. Хорошим подтверждением паттерна «Пробой» будет ценовая коррекция в обратном направлении, тестирование уровня сопротивления, с обратным пробоем гэпа.

6. Если все условия выполнены, входим на рынок, открывая позицию на продажу.

7. Стоп-лосс можно разместить на несколько пунктов (5-10) выше максимума модели.

8. Тейк-профит устанавливать не будем, выйдем с рынка по обратному сигналу RSI (пересечение уровня 50 снизу вверх).

Пример торговли на продажу по паттерну «Пробой» показан ниже (рисунок 3):

Пример торговли на продажу по паттерну «Пробой»

Торговать на покупку можно по обратным правилам, с бычьей моделью «Пробоя».

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Свечная модель «Пробой» встречается на Форекс нечасто, но тот, кто хочет освоить все тонкости свечного анализа (насколько это вообще возможно), не должен пренебрегать ни одним паттерном.

Успехов Вам и побед!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Ложный пробой уровня и методы его определения

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).

Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.

Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.

Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).

Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).

Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.

Что такое ложный пробой уровня

Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Чем опасен ложный пробой уровня

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.

Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.

В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.

Как определить ложный пробой уровня

Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.

Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume , то это верный признак ложного пробоя.

Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:

  1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
  2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
  3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.

На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.

Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.

Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):

Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:

Причины возникновения ложных пробоев

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Подтверждение пробоя для Форекс

Трейдинг на пробой трендовой линии — простой способ торговли без индикаторов. Для работы вам понадобятся только графические инструменты торгового терминала. Разберем стратегию пробоя тренда на примерах.

Как построить трендовую линию

В некоторых источниках пишут, что для построения наклонной трендовой линии достаточно соединить два ближайших локальных экстремума. Попробуем это сделать на примере валютной пары AUDUSD (дневной таймфрейм, платформа брокера Forex4You).

Проведем прямую линию между локальными экстремумами, отмеченными на картинке цифрами 1 и 2. В точке 3 цена пересекает трендовую вверх. Что происходит потом?
Цена продолжает снижаться. Нисходящий тренд продолжается. На графике образуются новые и новые локальные максимумы, при этом каждый последующий ниже предыдущего. По всем правилам нисходящая тенденция продолжается.

А теперь попробуем провести трендовую линию по трем точкам на этом же участке графика.

На изображении отчетливо видно, что пробоя трендовой линии не было. На рынке установилась долгосрочная нисходящая тенденция. С покупками входить рано. Если пролистать график вперед, вы увидите, что цена пробьет трендовую линию только в ноябре. В примере показан участок графика за январь-июль.

Наклонные трендовые линии при восходящем тренде строятся по локальным минимумам и называются поддержкой. Если тренд нисходящий, трендовую нужно строить по локальным максимумам. Она выступает сопротивлением для цены.

Для построения наклонной трендовой линии необходимо, чтобы минимум три локальных экстремума касались прямой. Если соединить три точки на графике одной линией не получается, торговать по стратегии на пробой тренда нельзя.

Совсем по-другому обстоят дела с горизонтальными уровнями. Здесь достаточно всего двух локальных экстремумов, которые опираются на одну линию. Почему так происходит?

Построение наклонных трендовых всегда носит субъективный характер. Разные трейдеры чертят линии под разным углом наклона — одни это делают по телам свечей, другие опираются на тени, третьи комбинируют оба способа. Наклон линии влияет на точку входа в рынок.

Горизонтальные уровни более однозначны. Их нельзя повернуть под другим углом. Уровень считается рабочим, если в него упираются минимум два локальных максимума или минимума. Если цена одновременно ограничена горизонтальным уровнем сопротивления вверху и уровнем поддержки внизу, говорят, что пара находится в канале. Принципы торговли в канале аналогичны правилам трейдинга на пробой трендовой линии. Просто в данном случае трендовых здесь две и в любой момент может быть пробита любая из них.

Как торговать на пробой трендовой линии

Существует несколько стратегий пробоя тренда. Самый распространенный способ торговли — дождаться, пока валютная пара закрепиться ниже или выше трендовой и войти в рынок.
Например, на рынке установился восходящий тренд. В один момент цена пробивает линию тренда вниз. Сигнальной свечой считается первая, которая закрылась ниже трендовой. Чуть ниже ее минимума следует установить отложенный ордер на покупку Sell stop.

Если ситуация неоднозначная, необходимо немного подождать, пока пара закрепит свои позиции. В примере ниже пробой трендовой линии был неявным. В течение трех дней цена торговалась на уровне поддержки. В этой ситуации целесообразно дождаться, пока пара опустится ниже и подтвердит свои намерения относительно дальнейшего снижения.

Второй вариант торговли на пробой трендовой линии — вход в рынок после ретеста. Цена пробивает уровень, а потом возвращается к нему и снова отскакивает. В ситуации выше этот прием выглядел бы так.

Траектория движения цены показана красными стрелками. После того, как пара коснется трендовой и отскочит от нее, можно открывать короткую позицию.

В примере выше показана гипотетическая ситуация. В реальности цена не пошла тестировать трендовую, а сразу начала снижение. Если бы трейдер в этом случае ждал ретеста, он бы пропустил прибыльную сделку. Торговля на пробой трендовой с подтверждением считается более надежной, но наряду с ложными сигналами трейдер пропускает и прибыльные.

Где поставить стоп-лосс и когда выйти из рынка

Существует несколько способов постановки стоп-лосса. Если вы входите в рынок по пробитию первой свечи, которая закрылась за пределами трендовой линии, можно поставить стоп-лосс за противоположным экстремумом этой свечи, вынести его за трендовую или установить стоп-лосс за ближайшим локальным экстремумом. Из перечисленных способов второй считается оптимальным. В первом варианте он расположен слишком близко. В третьем — слишком далеко.

Закрывать сделки в прибыли трейдер может по своему усмотрению. Обычно на падающем рынке это делают на уровне предыдущих локальных минимумов. На растущем — на уровне предыдущих максимумов цены. Также уместно закрыть ордера, когда тренд теряет силу. Это выражается в замедлении падения или роста пары, появлении горизонтальных уровней.

Стратегии торговли на пробой тренда можно успешно комбинировать с другими элементами технического анализа. Например, если мы нанесем на график валютной пары в примере выше скользящую среднюю с периодом 55, мы увидим, что во время пресечения трендовой цена также пересекла мувинг. Это еще раз подтверждает вход в рынок с позицией Sell.

Вместо трендовой можно использовать любой индикатор — стохастик, уровни Мюррея, Фибоначчи и т. д.

Впрочем, даже сама нисходящая свеча с большим телом и короткими тенями говорит о вероятности смены тренда. Ее появление свидетельствует о слабой позиции «быков» и набирающей силу позиции «медведей».

Трендовые линии — самый популярный инструмент технического анализа. Их можно использовать как самостоятельный элемент или как часть торговой системы. Главное преимущество торговли по трендовым — более ранний вход в рынок по сравнению с торговлей по индикаторным стратегиям. Существенных недостатков не замечено.

Лучше всего для торговли по этой стратегии, подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий