Парадокс закономерности для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Закономерности рынка форекс

Существует несколько закономерностей форекс, которые можно использовать в повседневной работе на валютной бирже. Обычно после возникновения того или иного сигнала рынок реагирует стандартно, движение цены легко можно спрогнозировать, что дает возможность верно выбрать точку и направление входа в рынок. При этом не требуется использование дополнительных средств технического анализа, вполне достаточно визуального наблюдения за трендом.

• Цена всегда заполняет разрыв – очень часто во время выходных или праздников на форекс возникают ценовые разрывы, при этом цен закрытия и открытия довольно сильно отличаются между собой. В какую сторону бы не направлялся тренд, цена с максимальной вероятность заполнит образовавшийся разрыв, на практике существует даже стратегия торговли на гэпах (разрывах).

• После резкого движения следует откат – при этом наблюдается такая закономерность форекс, чем более сильным и продолжительным является движение, тем больше будет величина отката. Особенно часто такое явление встречается во время торговли на новостях, ведь именно новости вызывают скачки цены, которые невозможно спрогнозировать при помощи средств технического анализа.

• Рынок не может долго находится в одном состоянии – он постоянно входит то в зону перекупленности, то в зону перепроданности, это обстоятельство очень часто используется многими трейдерами для поиска точек входа. Для определения состояния рынка служит индикатор stochastic.

• Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота – основным показателем, который она учитывает, является величина спроса и предложения, а так же объемы торгов. Если по текущей цене заключается довольно большое количество сделок, это свидетельствует о ее привлекательности.

• Состояние флета сменяется резким движением цены, обычно оно вызывается выходом значимой экономической новости.

• Волатильность валют – если вы хотите заработать большую прибыль, то вам следует учитывать, на какой торговой сессии вы в данный момент находитесь, ведь именно это влияет на волатильность валютных пар.

• Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера – обычно такое явление наблюдается перед большими праздниками или выходными. Движение цены имеет большой диапазон, что позволяет хорошо на нем заработать, именно в этот момент большинство брокеров начинаю повышать размер спреда, поэтому всегда контролируйте этот параметр при входе в рынок.

Закономерности форекс (forex), служат не только ориентиром при открытии сделок, но и сигналом на закрытие ордеров, к примеру, если вы торгуете на новостях, не следует затягивать с продолжительностью нахождения на рынке, иначе откат съест большую часть вашей прибыли.

Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках. Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция. Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением.

7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

Поиск и тестирование закономерностей Форекс

Приветствую! В данной статье я хочу описать ход своих мыслей при выявлении и тестировании закономерностей рынка форекс. Как их найти? — можно взять любую банальную торговую идею и протестировать ее.

Многие слышали фразу «рынки падают быстрее, чем растут». Уверен, многие трейдеры (особенно фондового рынка) согласятся с этой фразой. Я решил проверить как это дело работает на рынке форекс.

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

2) Найти подтверждение (или опровержение) данной закономерности на паре евро-доллар

3) Попытаться построить торговую систему (ТС) которая будет зарабатывать на этой закономерности.

///////////////
Узнайте сколько зарабатывают на Форексе!
///////////////

1) Понять — почему такая закономерность имеет место быть

Мои общие рассуждения таковы… Рост больше связан с «жадностью» с желанием заработать. Падение рынка больше связано со «страхом» — желанием не потерять свои кровные деньги. Страх более сильная эмоция, чем жадность. Грубо говоря, если трейдер откроет сделку и будет терять по ней деньги, то очень вероятно что сделка будет быстро закрыта. У профессионала сделка закроется по стоп лоссу, а новички могут это сделать повинуюсь своему страху. Напротив, если сделка прибыльна, то это дает больше выбора в дальнейших действиях. Можно продолжить держать прибыльную сделку. Можно частично зафиксировать прибыль. Можно поджать (уменьшить) стоп лоссы и т.д. и т.п.

///////////////
Вам может понравиться статья о том, как торговать на Форексе.
///////////////

Конечно, не стоит увлекаться общими рассуждениями, ибо обосновать можно почти все что угодно. Но не будет лишним попытаться понять внутренние причины той или иной закономерности форекс. Если сможем понять — то сможет задать адекватные параметры тестирования торговой идеи. В противном случае — придется тестировать все подряд.

Тестирование идеи

Идем дальше. Нам надо как то протестировать нашу идею. Нужно создать какую то простенькую систему, которая нам поможет это сделать.

Самое простое, что пришло мне в голову:

1) Каждый день продавать при условии, что движение вниз пары евро-доллар будет не меньше, чем 1000 пипсов от цены открытия дня

2) Стоп лосс 500 пипсов

3) Тейк профит 1000 пипсов

4) Держим сделку до срабатывания стоп лосса или тейк профита

Поясню, почему я выбрал именно такие параметры. Падение в 1000 пипсов является довольно существенным и способно вызвать у трейдеров «страх» и заставить их действовать (закрывать длинные позиции) — это еще больше приведет к падению цены.

Стоп должен быть коротким (500 п.) т.к. если действительно будут панические настроения, то цена должна падать без существенных откатов (думаю, логичное предположение)

Тейк профит должен быть больше стоп лосса по тем же самым соображениям.

Еще важный момент. Нам надо корректно выбрать участок для тестирования нашей идеи. Если мы возьмем участок с нисходящим трендом, то мы получим заведомо оптимистические результаты. Поэтому нам нужен такой период, когда нисходящие тренды в целом чередуются с восходящими.

Я взял для тестирования данной закономерности форекс участок 2007-2011 годы (пара евро-доллар).

Запускаем тестер и…

Напомню, советник продает каждый день при падении на 1000 пипсов и держит сделку до тейка или стопа. Например, если цена открытия была 1.35666 и в течении дня упала до 1.34666 (на 1000 пипсов), то по этой цене будет произведена продажа. Спред при тестировании 45 пипса (заведомо завышен).

///////////////
Читайте статью «Тестер стратегий«.
///////////////

Выводы

1) Профит-фактор 1.25 — это значит, что суммарная прибыль по всем сделкам в 1.25 раза больше чем суммарный убыток, что не так много, но главное, прибыль есть!

2) Прибыль была получена после первого прогона. Т.е. я не ставил задачи подобрать оптимальные параметры. Задача стояла в том, что бы проверить идею «в целом».

3) Большую часть теста мы видим явное чередование прибыльных и убыточных периодов для данной системы (без явных провалов). Это говорит об устойчивости системы на протяжении всей выборки (даже на явных восходящих трендах)

4) Если судить только по этому тесту — то рынок действительно падет быстрее (и без сильных откатов) чем растет. Такой же тест (только для покупок при росте цены на 1000 пипсов) показал убыточность….

Стал бы я использовать эту закономерность форекс для торговли? Нет! Профит-фактор слишком мал. Идея приносит прибыль — это хорошо, но прибыль очень мала. А вот попытаться объединить полученные знания с еще какой нибудь «фишкой» — это будет здорово. Тогда мы сможем получить эффективную торговую систему!

Задача статьи — описать ход моих мыслей и действий. Надеюсь, это вам поможет при выявлении и тестировании закономерностей форекс!

Смотрите также видео по данной теме:

О торговом плане Форекс — как основе успешного трейдинга

У каждого трейдера должен быть торговый план форекс. Т.е. трейдер должен заранее знать все свои действия, перед тем как он «влезет в рынок».

Forex торговый план должен включать следующие пункты:

1) Выбор валютной пары (например, евродоллар)

2) Выбор направления сделки (покупка или продажа).

3) Выбор способа входа в рынок (открыть сделку «по рынку» или выставить отложенный ордер)

4) Стоп лосс (цена фиксирования убытков). Где вы будете фиксировать свои убытки, если цена пойдет «не туда»?

5) Где вы будете фиксировать прибыль по сделке (уровень тейк профита)? Его тоже надо определить заранее.

6) Какой суммой капитала вы готовы рискнуть в 1 сделке (допустим, 2-4% или больше)?

7) Какое максимальное количество одновременно открытых сделок вы можете себе позволить?

8) Необязательный пункт:

Ваши действия при получении убытка (срабатывании стоп лосса)? (можно ничего не делать, можно открыться в противоположную сторону, можно искать новую точку для входа, можно остановить торговлю на некоторое время и т.п.)

9) Необязательный пункт:

Почему вы вошли в рынок? Вы вошли согласно заранее продуманному плану или действовали импульсивно?

Предлагаю рассмотреть преимущества, которые дает торговый план форекс.

1) Торговый план позволяет определить заранее хорошие точки входа в рынок. Следовательно, трейдер не будет нервничать и суетится при каждом шорохе цены.

2) Вы будете заранее знать, сколько денег потеряете, в случае если ваша сделка будет убыточна.

3) Торгуя по плану вы сможете провести анализ своих прошлых сделок и пресекать импульсивные действия.

Торговый план форекс позволит вам построить свою безопасную торговлю. Большинство проигравших трейдеров не имело хорошего плана. Те, кто его имел постепенно прогрессировал и входил в элиту трейдеров.

Не забывайте, что бы добиться успеха на форексе, надо просто периодически почитывать мой сайт (для этого он и был создан), вы узнаете много важного и интересного!

Форекс торговый план — это ваш ключ к успеху, это основа успешного трейдинга.

Надеюсь, моя статья – форекс торговый план – была вам интересна!

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Закономерности Форекс

Опытные трейдеры и аналитики строят свои прогнозы, опираясь на закономерности Форекс, которые позволяют им ситуации, где вероятность одного сценария намного выше другого. Учитывая, что цена фактически может пойти либо вверх, либо вниз, то трейдерам, которые входят в сделку с соотношением риск/прибыль хотя бы 1:2, хватает 60% точных сигналов, чтобы хорошо зарабатывать.

Ниже мы постарались перечислить актуальные закономерности, которые сегодня можно использовать на Форекс, чтобы улучшить свои шансы на получение дохода. Зная и понимая их, можно довольно быстро превратиться из неоперившегося новичка в акулу трейдинга, изменив свою жизнь к лучшему.

Общие сведения о закономерностях

Перед тем как продолжить, стоит уточнить, что скрывает в себе термин «закономерности». Под этим словом на Форекс мы подразумеваем некие факты, которые:

  • обладают неким фундаментальным обоснованием, что делает их появление логичным;
  • имеют вероятность реализации более 50-ти процентов;
  • часто повторяются.

Выяснив это, определим теперь, на что лучше не надеяться при использовании закономерностей Forex:

  • не нужно думать, что они работают в каждом случае, давая 100% результат;
  • не стоит ожидать стабильных данных на протяжении всего потока времени.

Для лучшего понимания рассмотрим некоторые пункты, так как их понимание имеет жизненно-важное значение для каждого новичка. Прежде всего, процент срабатывания. Если какой-то факт на Форекс срабатывает чаще чем в одном случае из двух, то это можно использовать, говоря о нем, как о закономерности.

При этом важно, чтобы он демонстрировал стабильность на протяжении какого-то периода времени. К примеру, возьмем период, когда рынок неделю был во флете. В этот момент прекрасно бы работали любые стратегии на основе Мартингейла, то есть банального усреднения с наращиванием лота. Но вот на следующую неделю рынок уже перешел к формированию сильных трендов, глубоких откатов и пр. В этих условиях система Мартингейла – это гибель для депозита. Поэтому говорить об усреднении, как о закономерности нельзя, так как она неэффективна на долгом участке времени и может приносить положительный результат только на коротких временных отрезках.

В то же время, как уже говорилось, не нужно гнаться за Граалем и искать 100% работающих закономерностей. Таких нет и быть на Форекс не может, так как перед нами рынок – хаотическая структура, где есть закономерности, но не гарантированные правила! К тому же, даже 60-70% вероятностей здесь хватает, чтобы приумножать свой капитал и уверенно двигаться вперед. Так о чем еще можно мечтать?!

Разновидности тенденций Forex

Ниже покажем конкретные закономерности, которые работают на валютном рынке Форекс. Однако перед тем как продолжить, перечислим несколько часто встречающихся разновидностей, к которым нужно присмотреться:

  • повторение одного из сценариев в один и тот же временной период;
  • закономерности изменения цены, свойственные активу;
  • устоявшиеся формации (технические, графические и пр.);
  • фактор сезонности.

Наведем несколько примеров. В ночное время суток, когда на рынке работают биржи Азиатского региона, происходят вялое колебание валют при развивающемся боковом движении. Это показывает, как в определенный временной период повторяется один и тот же сценарий.

Если вспомнить про паттерны, которые прекрасно себя отрабатывают, то можно назвать популярные «трегольники», «пин-бары» и прочее. То есть трейдеры заметили, что после образования какой-то формации часто происходит один и тот же сценарий, поэтому они сформулировали правила и стали использовать эту закономерность.

Также и с сезонностью. Все знает, что ликвидность падает перед Новым годом, так как многие крупные участники сводят свои отчеты, а, значит, избавляются от активов и не набирают крупных позиций, пока не начнется новый отчетный период. Сезонность еще хорошо просматривается на товарных рынках, где пшеница, кофе и прочее растет в неурожайные периоды и дешевеет летом.

Рассмотрим некоторые закономерности, которые стоит использовать в своей торговле, более детально.

Боковик в ночное время суток

Вернемся еще раз к ночному времени суток. Это прекрасный период для тех, кто любит спокойный рынок, чтобы уверенно делать деньги. Из более или менее крупных бирж работает только Токийская, поэтому можно смело брать валютные пары, которые не затрагивают йену, и получать на них прибыль, используя тактики торговли во флэте.

Все трейдеры знают, что на рынке есть два типа сделок – отскок и пробой. Поэтому когда цена подходит близко к границе какого-то горизонтального уровня, трейдер никогда не знает, что будет дальше, так как вероятность пробоя или отскока примерно 50 на 50%. Но при торговле ночью он может опираться на закономерность Форекс, согласно которой отскок более вероятен, чем прорыв уровня.

Поэтому остается просто определить ценовой коридор и работать от его границ, торгуя на отскок.

Публикации макроэкономических событий

Хорошим примером демонстрации закономерностей выступают экономические новости. О большинстве из них известно заранее, так как все значимые публикации макроэкономических индикаторов отображаются в специальном экономическом календаре.

Конечно, это знание не позволяет точно спрогнозировать, куда пойдет цена, вверх или вниз. Зато трейдер точно знает, в котором часу котировки начнут стремительное движение вверх или вниз. Вот это уже можно использовать в своих интересах.

Используя закономерность, согласно которой цена после выхода новости с большей вероятностью нарисует большой импульс всегда намного выше того, что она останется дальше вяло продолжать свое движение. Обычно после выхода новостей на 5-минутных графиках, а иногда и на таймфреймах повыше, можно видеть вот такие по размаху всплески.

Но к таким движениям приводят в основном только значимые новости, среди которых:

  • изменение процентных ставок;
  • изменение числа безработных;
  • выступление членов ФРС;
  • публикация данных по рынку труда США (NFP);
  • конференции с главами Национальных Банков;
  • обнародование индексов деловой активности, потребительской инфляции и пр.

Наиболее очевидным и распространенным способом заработка с использованием этой закономерности, является расстановка отложенных лимитных ордеров за некоторое время до публикации новости. При этом всегда важно учитывать волатильность торгуемого инструмента, чтобы не поставить отложки слишком близко. Например, в преддверии заседаний ЕЦБ евро может за пару секунд падать и вырастать на 30-50 пунктов!

Кроме того, важно контролировать проскальзывание или готовится к реквотам, если счет не с рыночным, а с внутренним исполнением. Ну, и к тому же не стоит жадничать, так как та же закономерность говорит – после первого импульса может быть откат, а, значит, лучше взять то, что рынок дал и закрыть позицию.

Фундаментальная основа под закономерностями

Рыночная закономерность должна иметь основу в виде логической базы. Следует понимать, что цена на рынке не просто так изменяет свое направление. Этому явлению предшествуют какие-то события технического или фундаментального плана. Если трейдер не понимает логики возникновения закономерности, то ему лучше ее не использовать вовсе.

Например, вспомним про вялотекущее развитие боковика в ночное время. Причиной этой закономерности выступает простое логическое наблюдение, согласно которому биржи с наибольшим объемом торгов не работают, так как в Европе и в США ночь. Значит, на рынке остаются игроки, которые без появления каких-то неординарных обстоятельств не способны существенно изменить цену, поэтому она и колеблется во флэте.

Так же логически объясняется и влияние экономических событий. Глобальные тренды на Форекс всегда являются следствием монетарной политики того или иного Нацбанка, который при принятии решений всегда ориентируется на макроэкономические показатели. Поэтому выход откровенно слабых или сильных данных всегда подталкивает Центробанк к тому или иному шагу, что и находит свое отображение в стоимости его валюты.

Напоследок хочется отметить, что мало просто выявить закономерности Форекс и использовать их. Каждая ситуация требует от трейдера всестороннего понимания ситуации и определенных навыков. Все знают, что одна и та же стратегия дает совершенно различные результаты у разных спекулянтов, что объясняется влиянием личностного фактора. Поэтому все торговые приемы предварительно требуется протестировать на демо-счету, убедившись в их работоспособности.

Закономерность в форекс это просто? Forex прогнозируемый или как?

Главная страница » Начинающие трейдеры » Закономерность в форекс это просто? Forex прогнозируемый или как?

Закономерности в форекс это просто, наверное, самая интересная тема, для начинающих трейдеров. Здравствуйте! Они стараются оправдать существование прибыли успешных спекулянтов не инсайдерскими данными , а научной работой основанной на поиске совершенно однозначно существующих простых закономерностей.

Проще говоря, каждому трейдеру, который уже добился успеха, трудно доказать, например, Теорию эффективности рынка. Она утверждает, что цены движутся вокруг некоторой так, называемой, действительной или внутренней стоимости. И никакие закономерности происходившие в прошлом просто не могут быть основанием прогноза движения в будущем.

Нет, конечно, утверждать, что на forex нет никакого шума, что все цены подвержены строгим правилам не правильно, я имею ввиду, все изменения цены не строго обоснованы. Однако это тот случай, когда практика успеха некоторых трейдеров, является лучшим доказательством того, что цены можно прогнозировать, а закономерности — это просто .

Конечно, существует такой фактор, как ошибки трейдера: вот, например, на эту тему есть материал:

Трейдеры при торговле на рынке форекс совершают массу ошибок. Эти ошибки могут быть мелкими, а могут быть крупными и опасными. К одной из таких опасных ошибок относится желание побыстрее отыграть убытки.

Рынок форекс, трейдер и его негативное желание

Там речь идет о методе Мартингейла и работе над ошибками, и прочем. Почитайте, я полагаю, вам будет интересно.

7,0,0,1,0

Больше читайте

Я хочу сориентироваться вас на книгу Мерфи Д. Технический анализ фьючерсных рынков теория и практика. Конкретно обратите внимание на главу первую, параграф Теория «случайных событий».

Полагаю, что вникнув в суть того, что там написано, попрактиковавшись на форексе и других рынках, вы обязательно найдет возможность получать стабильных доход независимо от теорий, которые возможность эту опровергают.

p, blockquote

Нужно только помнить, что рынок — это царство вероятностей , а не строго определенные последовательности. Зная это, я полагаю, можно много достигнуть.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Заблуждения о закономерностях на Форекс

Приветствую, друзья! Сегодня разговор пойдет о том, как заблуждения о закономерностях на Форекс, влияют на результативность торговли. Каждый торговец одержим идеей, разгадать тайну ценового движения, чтобы стабильно зарабатывать на рынках. Для этого он может сутками изучать ценовые графики или же макроэкономические показатели стран, чтобы выявить закономерности, которые в будущем могут подсказать поведение цены. При этом человеческий мозг пытается связать какие-то события в повторяющуюся закономерность. Иногда в поисках закономерностей, торговец приходит к совершенно абсурдным умозаключениям, которые нормальному человеку никогда не придут в голову. Если произошли какие-то события, после которых рынки начало лихорадить, мы начинаем их привязывать к обвалу (росту) цен, при этом недостающие звенья изобретать самостоятельно, укладывая их в причинно-следственную связь.

Несуществующая корреляция

Так уж устроен человеческий мозг, чтобы везде и во всем искать закономерности, потому что так намного комфортнее воспринимать действительность. Если между какими-то событиями не прослеживается связь, но они повлияли на рыночное настроение, человеческий мозг может перейти грань между реальностью и удобной для восприятия выдумкой. Кто-то всерьез начинает думать, что рост цены на доллар привязан к лунным фазам, а кто-то вывел закономерность, что ценовые колебания японской иены зависят от мировой цены на рис. Вполне вероятно, что в некоторые промежутки времени, рассматриваемые явления действительно казались взаимосвязанными, поскольку динамика роста (падения) цен изменялась соответственно. Посчитав, что выявлена закономерность, которую никто еще не использовал, трейдер попадает в неприятность, самолично организованную. Дождавшись очередного «сигнала» несуществующей корреляции, торговец открывает сделку надеясь получить прибыль. Он просто уверен в своей правоте и если цена разворачивается против сделки, то до последнего момента считает, что скоро все изменится, и торговец получит прибыль, ведь раньше именно так и было, а выявленная ним закономерность не может быть ошибочной.

Экономические события

Фундаментальный анализ достаточно сложен, особенно для тех, кто не особо разбирается в экономике. И, тем не менее, все трейдеры ждут выхода важных экономических новостей, перед этим внимательно изучив прогнозы аналитиков. Взяв за основу какое-то экономическое событие или новость, трейдер уже спрогнозировал возможное развитие событий, после публикации новостей и вероятное направление движения цены, под воздействием новостного фона. Просмотрев на исторических данных реакцию цены на рассматриваемое событие, торговец посчитал, что ситуация повторится вновь и открывает позицию. Но то событие, что когда-то послужило драйвером для стремительного роста цены в прошлом, хоть и несколько раз подряд, не обязательно сработает аналогично в будущем. Принимая ценовые колебания в одном и том же направлении, под воздействием одного и того же экономического события за аксиому, трейдер сам себя вводит в глубочайшее заблуждение.

Закономерности не существуют?

Закономерности все же есть на любом рынке, только вот не всегда они срабатывают. А если сказать вернее – есть промежутки времени, на которых эти закономерности работают, а есть периоды, когда закономерности становятся не актуальными. Так что, трейдеры должны очень осторожно относиться к любым закономерностям, помня то, что в любой момент закономерность может перестать быть таковой.

Закономерности на Форекс

Любая успешная торговая стратегия базируется на определённых закономерностях движения цены. Я имею в виду не только закономерности, вытекающие из ценового графика, а, следовательно, так или иначе связанные с техническим анализом, но и определенные закономерности, происходящие из фундаментального анализа. К слову, лично у меня так сложилось, что закономерностей, связанных с техническим анализом цены я нахожу куда больше чем т.н. «фундаментальных» закономерностей. Наверное, это связано с тем, что я изначально предпочитаю технический анализ фундаментальному. Хотя быть может, что и по вполне объективным причинам на ценовом графике искать и находить закономерности рынка Форекс куда проще, нежели извлекать их из обзоров макроэкономической ситуации и новостной ленты.

Ошибка многих начинающих трейдеров кроется в том, что они склеивают свою систему из ряда популярных закономерностей в виде сигналов различных индикаторов, не тестируя каждый из этих сигналов в отдельности и не вникая в суть работы каждого из выбранных индикаторов. Например, трейдер может взять за основу своей торговой системы сигналы от четырех индикаторов. Первым будет сигнал, поступающий при пересечении ценой линии, скользящей средней (МА), вторым будут показания индикатора Momentum, а третьим и четвертым показания еще двух каких-нибудь осцилляторов. Торговля по этой системе, скорее всего, принесет убыток.

Давайте разберемся, почему это происходит, протестировав каждый из сигналов составляющих эту систему в отдельности (тестирование должно проводиться в контексте условий и финансовых инструментов, для которых изначально и планировалось применять данную систему). Допустим, сигнал по скользящей средней дает 51% вероятность прибыли, сигнал от Momentum дает 50% вероятность прибыли, а сигналы от осцилляторов 48% и 45% соответственно. Сложив эти вероятности, мы получим отрицательное математическое ожидание (вероятность получения прибыли будет меньше 50%)**. Или другими словами система будет потенциально убыточной.

Кроме этого следует учитывать особенности использования индикаторов. Например, скользящая средняя дает хорошие результаты лишь при наличии тренда. Важно также подбирать индикаторы таким образом, чтобы они минимально коррелировали между собой. Тогда они будут действительно дополнять друг друга, а не повторять. К примеру, у индикаторов Momentum и Volume корреляция фактически отсутствует. А вот у MACD и EMA напротив, корреляция довольно высокая, ведь они оба строятся на основе МА (скользящей средней).

Где искать закономерности

О том, как использовать закономерности на Форекс мы поговорили, теперь пара слов о том где их искать.

Ну, о таком источнике закономерностей как индикаторы технического анализа мы уже знаем. Основной плюс индикаторов состоит в том, что они легко поддаются тестированию в автоматическом режиме. Минус в том, что они следуют за ценой и, следовательно, их показания частенько запаздывают.

Последовательности свечей в виде различных фигур свечного анализа представляет еще одну обширную область для поиска закономерностей. Свечной анализ может давать довольно хорошие сигналы для открытия позиций, особенно в сочетании с индикаторами.

Анализ уровней поддержки и сопротивления дает еще ряд закономерностей, которые можно с успехом применять в создании своей торговой системы. Сюда также можно отнести каналы и трендовые линии.

Фигуры технического анализа такие как, например «голова и плечи», «двойная вершина» и т.д. также являются хорошим источником Форекс закономерностей.

Все вышеперечисленное относится к техническому анализу рынка, но как я уже говорил, закономерности можно искать и в отраслях фундаментального анализа. Например, можно выявлять связи между выходом определенных финансовых новостей и поведением цены или анализировать биржевой стакан. Но есть здесь один большой минус: такого рода закономерности очень трудно, а порой невозможно протестировать в автоматическом режиме.

** При расчетах следует иметь в виду, что вероятности получения прибыли усиливают друг друга (как, собственно, и вероятности получения убытка). Это означает, что два сигнала с вероятностью получения прибыли, скажем, в 51%, в сумме дадут вероятность прибыли больше 51%.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Правила денег форекс, секреты торговли, закономерности движения цены

Добрый день уважаемые читатели сайта Deipara.com и все, кто любит заниматься трейдингом. Сегодня я расскажу про некоторые правила форекс.

Дело в том, что торгуя на форексе, читая книги, знакомясь с публикациями вы будете узнавать разные секреты большие и не очень, вам будут открываться закономерности движения цены.

Конечно, психологические аспекты тоже играют важную роль (психология торговли на форекс).

Я не скажу, что без этих правил вы не сможете жить, но с ними торговля на форексе превращается в увлекательное путешествие!

Попробуйте! Вам понравится.

Зигзаг правила использования

Индикатор Зигзаг — это инструмент, который входит в число тех, о которых не знает только ленивый, да и то, если не знаком с форексом. Остальные, кто увлечен денежными ценовыми закономерностями, уже не раз встречались с его описанием.

Можно найти самые разнообразные советы по его использованию, я бы не сказал, что они универсальны и во многом спорны.

Например, говорят, что его хорошо использовать, чтобы прогнозировать прорывы. Также считают, что его свойства помогают прогнозировать движение в каналах. Было бы не правильно просто перечеркнуть все эти наблюдения. В конце концов, у каждого свой подход к торговле, если зигзаг помогает ему торговать и делать успехи, то в этом нет ничего противоестественного.

9,0,1,0,0

Однако существуют истинно денежные секреты, которые стоит раскрывать.

Для тех, кто не знает, зигзаг изображает значимые изменения на графике.

Однако, использовать его по прямому назначению, а именно для прогнозирования, как раз, этих впадин и вершин, мешает перерисовка, последняя точка может очень долго перемещаться все выше и выше или ниже и ниже и уже только потом развернуться.

Вот почему инструмент используют не для прогнозирования. Он облегчает новичку понимание исторических данных. Проще говоря — этот метод анализа для работы с историей. И никак иначе.

Если вам предложат систему на базе этого инструмента — это очень распространенное мнение — можете относиться к ней скептически.

Конечно, нет ничего абсолютного и все нужно перепроверять. Но я думаю, если вы проверите в тестере стратегий факт перерисовки, а затем уже без тестера просто попробуете анализировать историю, то, думаю, вы сами убедитесь в сказанном.

Ещё одно применение, также для истории — это поиск и отсчет волн Эллиотта.

Линии линейной регрессии

Эту часть своего рассказа я бы хотел адресовать не только тем, кто интересуется форексом. Большинство страниц моего блога для тех, кто обладает большим желанием преуспеть на форексе, а в этой части я бы хотел вспомнить тех, для кого ещё и обучение в школе не было чистым адом.

Дело в том, что в выпускных классах проходят функции. Я очень хорошо помню, как мы очень долго изучали графики различных уравнений. Это было и интересно и не понятно для чего же это пригодится. Вот, я бы сказал тогда, что понятия не имею, где мне может это понадобиться.

19,1,0,0,0

Когда я узнал, об этом, то тут же захотел создать индикатор, который бы где-то посередине между вершинами и впадинами рисовал бы линию. Она бы показывала угол тренда, определяла бы восходящий он или нисходящий и, конечно позволяла делать предположение о дальнейшем его развитии.

Я бы обратился к своим знакомым программистам, но тут я вспомнил, что в метатрейдере, есть каналы. Я построил несколько точек, с помощью формулы, а потом, взял канал линейной регресии и стандартного отклонения. Я был приятно удивлен тем, что их центральная линия проходила по точкам, которые я построил.

Как я их находил эти точки, в этой статье я писать не буду. Однако могу вас уверить, что хотя тренд и меняет свой угол достаточно быстро, но этот способ, способ работы с каналом стандартного отклонения ещё быстрее идентифицирует тренд.

В общем, главный секрет и правила торговли на форекс в связи с линиями линейной регресии — это как раз то, что использовать метод очень просто, а корни его уходят в школьные годы, которые не могут не вызвать приятных ассоциаций. От этого психологическое напряжение спадает и торговать становится значительно легче. Попробуйте!

Треугольники

Ну, что тут скажешь, сегодня я решил с вами поделиться правилами и секретами форекс, которые так или иначе связаны с техническим анализом.

Я не могу сказать, что он решит все ваши задачи на рынке. Однако, адептов трейдинга этим методом сейчас очень много. Технический анализ, как и фундаментальный, отвечает на множество вопросов. Я думаю, что фундаментальным анализом мы ещё успеем заняться. А сейчас давайте познакомимся с интересными правилами и секретами форекс связанными с треугольниками.

Вот я хочу сказать, что треугольников существует много разных. Однако, существует такой взгляд, по которому все они делятся на три вида.

  • Симметричные
  • Восходящие и
  • Нисходящие

Невзирая на то, что данная фигура встречается в условиях рынка очень часто, она имеет достаточно высокий процент отработки, что делает данный сетап важной составной частью всего графического анализа.

29,0,0,1,0

Симметричные треугольники образуются линиями поддержки и сопротивления, первая из которых проходит через повышающиеся впадины, а вторая проходит через понижающиеся вершины.

В восходящем треугольнике вершины находятся на одном уровне. В нисходящем треугольнике впадины находятся на одном уровне.

Симметричный треугольник — это фигура неопределенности — трудно сказать, в какую сторону будет прорыв, который очень вероятен между половиной треугольника и его тремя четвертями. Восходящий чаще пробивается вверх, нисходящий вниз. По мере приближения цены к концу треугольника вероятность взрывного пробоя сходит на нет.

Другие хитрости

В трейдинге очень важно придерживаться психологической стабильности. Эмоции, а вернее их контроль играет наиболее значимую роль в деле достижения успеха. А это не так просто. Рынок постоянно норовит выбить вас из состояния равновесия. Чтобы этого не произошло, стоит применять демонстрационные, а затем центовые счета и уже после можно переходить на долларовый счет.

Вторую по значимость роль играет грамотный мани менеджмент. Если вы научились входить в сделку с хорошим соотношением риска к прибыли, скажем, 1 к 3, если ваш риск составляет от 2 до 5% от капитала, то это говорит о том, что в долгосрочной перспективе, если вы будете строго придерживаться своей системы и не станете поддаваться эмоциями, вас ждет успех. Наконец, последнее по значимости, но тоже очень важным является выбор торговой стратегии. Сможете выбрать правильную стратегию и придерживаться её — сможете заработать. В этом особая хитрость торговли на рынке.

Выводы

Сегодня я познакомил вас с тонкостями технического анализа и подходов к торговле. Я полагаю, что вам будет полезно знать, что люди, которые изучают форекс, находятся в состоянии совершения постоянных открытий личного значения чаще, иногда и общечеловеческого. Чем больше труда вы вкладываете в этот бизнес, тем больше можно ожидать отдачи. Не сразу, конечно, но успех обязательно посетит самых терпеливых и упрямых.

Здоровья вам, мои дорогие, и больших профитов!

39,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Закономерности рынка Форекс

На рынке Forex существует несколько закономерностей, которые позволяют предсказывать движение цены в ту или иную сторону. Закономерности Форекс – это часто повторяющиеся события, которые вызывают похожую реакцию курса. Практически все они основаны на постулатах Чарльза Доу:

  • Цена движется по тренду до тех пор, пока не появится четкий однозначный сигнал к смене тенденции;
  • История повторяется;
  • Каждый тренд имеет три фазы.

На основе этих постулатов были выявлены несколько характерных закономерностей рынка Форекс, которые следует учитывать каждому трейдеру:

Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота. При этом сила тренда зависит от спроса и предложения и учитывает объемы торгов.

Состояние флэта сменяется резким движением цены. Часто это вызвано выходом значимой новости.

Рынок не может длительное время находиться в одном состоянии. Цена движется постоянно в зону перекупленности или перепроданности. Это помогает находить точки входа в сделку.

Временной фактор сессии. Трейдер должен учитывать во время какой сессии он торгует. Наиболее ликвидными являются американская и европейская сессии. Именно на них происходят подкрепленные ликвидностью движения цены. В ходе азиатской сессии цена на инструменты меняется в меньшей степени и часто без существенной поддержки объемами торговли, то есть без долгосрочного закрепления как тенденции. Азиатская сессия также в большей степени ориентирована на локальные валюты.

Цена всегда заполняет разрыв. Во время выходных и праздников иногда возникают ценовые разрывы (гэпы), когда цена закрытия и открытия резко различаются между собой. Часто это происходит в результате выхода важных новостей в этот период. Как правило, ценовые разрывы формируются на фондовом рынке в связи с ограниченным временем торговли инструментами фондового рынка и низкой ликвидностью некоторых инструментов. При этом в какую бы сторону не был направлен тренд, цена с максимальной вероятностью заполнит образовавшийся разрыв.

За резким движением цены обязательно следует откат (коррекция). При этом, чем сильнее и длительнее было движение, тем сильнее коррекция. Такую ситуацию часто можно наблюдать при выходе важных новостей.

Цена двигается в определенном диапазоне. Цена, как правило, движется в определенных диапазонах и формирует ценовой канал. Движение цены часто ограничено значимыми максимумами и минимумами. Чем чаще цена подходила к ним с той или с другой стороны, тем вероятнее она оттолкнется от них.

Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера. Часто такая ситуация наблюдается перед большими праздниками или выходными, а также при низкой ликвидности по инструменту. Иногда повышение спреда наблюдается в ночной период.

Рынок обязательно учитывает прогнозы и ожидания. Ожидание новости также влияет на курс как и выход самой новости. Поэтому цена будет двигаться в ту сторону, куда указывает прогноз. Резкое изменение движения возможно в случае несовпадения прогноза и фактических данных.

Сезонные колебания. Курсы валют подвержены сезонным тенденциям. Поэтому движение курса можно предсказать по поведению инструмента в аналогичный месяц предыдущего года. Часто эта закономерность используется при торговле на Non-Farm payrolls.

Закономерности рынка Форекс служат сигналом не только для открытия сделок, но и для их закрытия. Например, при торговле на новостях следует учитывать обязательное коррекционное движение рынка.

Ошибка игрока + Парадокс закономерности

Думаю интересный пост для всех людей даже кто не имеет отношения к покеру, приведу тут источники , а сам задам вопрос вконце! [d]

Взято с http://ru.wikipedia.org/wiki/Ошибка_игрока

Ошибка игрока (gambler’s fallacy) — или ложный вывод Монте-Карло, отражает распространённое понимание случайности событий. Монета подбрасывается много раз подряд. Если видим 10 «решек» подряд и монета нормальная, то для многих людей кажется очевидным, что при следующем броске вероятность выпадания орла будет больше. Тем не менее такой вывод является ошибочным. Вероятность выпадения следующего орла или решки — ½.

Ещё можно про парадокс закономерности (взято с http://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_закономерности)

Парадокс закономерности — наблюдение, заключающееся в том, что большинство людей, увидев явную закономерность в результатах серии испытаний (например, выпадение 10000 раз подряд одного и того же исхода из двух возможных), будут склонны считать, что испытания не являются случайными, потому что появление этой последовательности в случайных испытаниях является маловероятным событием. Однако, появление любой другой последовательности из 10000 значений в случайных испытаниях является настолько же маловероятным.

Парадокс может быть проиллюстрирован с помощью следующей игры с двумя участниками. Первый участник подбрасыват монету 50 раз и записывает результаты бросаний на листе бумаги (пусть орел обозначается 0, а решка — 1). Второй участник не видит результатов этих испытаний. На втором листе бумаги первый участник пишет любую последовательность такой же длины из нулей и единиц (его мотивы и способ формирования этой последовательности преднамеренно не раскрываются). Затем листы бумаги перемешиваются и отдаются второму участнику. Оказалось, что на одном из них написано 00111100000100110100000111010111101000111101011010, а на другом — 00000000000000000000000000000000000000000000000000. Второй участник должен угадать, на каком из листов записан результат бросания монеты. Если он выберет лист произвольно, то вероятность правильного ответа будет 1/2. Есть ли у него возможность увеличить шансы правильного ответа? Парадокс заключается в том, что многие люди уверены, что, выбрав лист с последовательностью 00111100000100110100000111010111101000111101011010, второй участник может значительно увеличить свои шансы на успех, в то время как другие уверены, что вероятность правильного ответа в любом случае не превысит 1/2.

p.s. Ну и вконце мне кажется эти даунстрики , апстрики как раз тоже можно отнести к парадоксу закономерности и ошибки игрока. Как могут быть апстрики,даунстрики —

КОГДА КОНКРЕТНО КАЖДАЯ НОВАЯ РУКА ВАМИ СЫГРАННАЯ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ И НИКАК НЕ СВЯЗАНА С ПРЕДЫДУЩИМИ (ВЕДЬ КАРТЫ НЕ ОБЛАДАЮТ ПАМЯТЬЮ)

Закономерности рынка форекс

На первый взгляд, поведение валютных пар на рынке форекс выглядит хаотичным. На самом деле, существуют вполне чёткие закономерности и законы их движения, благодаря которым можно извлекать прибыль, т.к. трейдер на основе своих наблюдений сможет с большой долей вероятности предсказывать дальнейшее развитие событий и, следовательно, принимать верные торговые решения

Закономерности рынка форекс

— На рынке форекс существует два состояния, в котором могут пребывать валютные пары – флет и тренд, причём эти два состояния неминуемо сменяют друг друга.

— Закономерность, отражающая силу тренда и вероятность его разворота – чем выше сила тренда, тем меньше вероятность его разворота в ближайшее время.

— Закономерность состояния тренда, которая гласит, что тренд рано или поздно входит в зону перекупленности (перепроданности), из которой наиболее вероятен разворот. Следовательно, данные зоны потенциально являются самыми выгодными для совершения сделок.

— Любое резкое движение валютной пары сопровождается откатом, причём, чем сильнее и продолжительнее движение пары, тем более сильного отката следует ожидать. Не следует путать откат со сменой тренда (если величина отката больше величины трендовой волны, то это уже не откат, а первая волна нового тренда).

— Рынок ведёт себя наиболее волатильно в период выхода важных экономических новостей.

— Чем выше волатильность валютной пары, тем большую прибыль вы потенциально можете заработать.

— Закономерность закрытия ценовых разрывов (гэпов). Если в результате какого-либо события или после того, как рынок был закрыт на выходные (праздники), на графике движения валютной пары произошёл ценовой разрыв, то он с большой долей вероятности закроется в самое ближайшее время.

— В период ожидания и выхода важной новости или экономического события следует иметь в виду, что брокеры могут ухудшить торговые условия.

— Закономерность величины депозита, риска и доходности. Если не повышать торговые риски, то с увеличением депозита вы сможете получать пропорционально большую прибыль (в абсолютном, а не относительном отношении).

Общие выводы

Знание закономерностей рынка форекс может позволить получать прибыль даже без владения в совершенстве навыками технического анализа. Многие закономерности можно отслеживать визуально, без применения специальных технических средств.

Как выявить закономерности на рынке форекс ?

Опубликовано 23 Сен 2015 автор: Максим 620 2 комментария.

Закономерности на форекс

Доброго времени суток! Не секрет, что каждый форекс спекулянт, желающий зарабатывать стабильно и много, должен хорошо разбираться в анализе и прогнозировании хаоса рынка. Об этом сегодня и пойдет речь.

Закономерности ФОРЕКС необходимо видеть и чувствовать, чтобы верно прогнозировать вероятное направление цены и совершать успешные сделки. Все это требует знаний технического анализа и практики работы на форекс.

Но как же приобрести все эти знания, научится выявлять закономерности форекс? С этим вам поможет курс “Выявление закономерностей на рынке Форекс”, который мы Вам сегодня и представляем.В курсе максимально доступно изложены все правила ценообразования на валютном рынке и закономерности поведения цен на наиболее популярные активы. Эти видеоуроки подойдут как для трейдеров, работающих на срочном рынке, в течение дня, так и для долгосрочных инвесторов.

Только пришедшему на рынок форекс трейдеру ценовые колебания валют кажутся хаотичными, ценовые графики ни о чем не говорят. Профессиональный аналитик видит закономерности изменений курсов, так как без понимания логики движения цены невозможна по-настоящему успешная торговля. Видеоуроки, о которых мы Вам рассказываем, помогают достичь 95% прибыльных сделок, а соотношения рисков к прибыли будет не хуже, чем 1:4. Доходность торговли, при использовании описываемых в курсе методиках составляет не менее 70% при осторожной торговле, и более 100%, в случае если вы готовы к большей активности и рискам.

Видеокурс позволит вам понимать, когда стоит входить на рынок и когда закрывать сделки.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Закономерности рынка Форекс

Добрый день! С Вами снова проект Forexvision и сегодня мы поговорим про закономерности в Форекс. Если тема для кого-то окажется не интересной, тогда мы рекомендуем ознакомиться с материалом о том, как открыть брокерскую компанию . Если же тема Вам интересна, тогда милости просим, ознакамливайтесь.

Вообще, на рынке Форекс существует сразу несколько закономерностей, которыми без труда можно воспользоваться в повседневной работе на самой крупной валютной бирже. Как правило, после образования того либо иного сигнала рыночная реакция является довольно стандартной и движение стоимости можно легко спрогнозировать, что дает возможность правильно выбрать точку и направление захода в рынок. При этом, использовать вспомогательные средства не нужно, вполне хватает визуального наблюдения за поведением тренда.

Разрыв всегда заполняется ценой – не редко во время праздников либо выходных образуются ценовые разрывы, при этом цены открытия и закрытия довольно серьезно отличаются между собой. Следует отметить, что в какую бы сторону не был направлен тренд, образовавшийся разрыв с предельной вероятностью будет заполнен ценой, на практике даже имеется стратегия для торговли на разрывах (гэпах).

Откат всегда следует после резкого движения – также при этом можно наблюдать такую Форекс закономерность, что чем более продолжительным и сильным является движение, тем больше будет размер отката. Очень часто данное явление можно встретить во время ведения торговли на новостях, потому как именно из-за новостей и происходят ценовые скачки, которые попросту нереально спрогнозировать с помощью инструментов тех. анализа.

Рынок не может продолжительное время находится в одном и том же состоянии – он все время попадает то в зону перепроданности, то в зону перекупленности. Данное обстоятельство многие инвесторы крайне часто применяют во время поиска точек входа. В этом им помогает индикатор stochastic, ведь одно из его предназначений – это определения состояния рынка.

Сила тренда имеет прямое влияние на возможность его разворота – главный показатель, который ею учитывается – это величина предложения и спроса, а так же размеры торгов. В том случае, если по текущей цене было заключено довольно значительное число сделок — это говорит о ее привлекательности.

Резкое движение цены сменяет состояние флета – как правило, такое происходит после выхода значимых экономических новостей.

Валютная волатильность – если Вы собираетесь заработать значительную прибыль, то Вам необходимо учитывать, на какой торговой сессии Вы находитесь в текущий момент времени, ведь именно это влияет непосредственно на волатильность валютных пар.

Крайне высокая волатильность способствует повышению спрэда брокера – как правило, такое явление можно наблюдать перед выходными и праздничными днями. Движение цены обладает большим диапазоном, что дает возможность хорошо на этом заработать и именно в этот такой большая часть брокерских организаций начинают увеличивать объем спреда, посему следует постоянно проверять этот параметр во время входа в рынок.

Как видите, закономерности форекс можно использовать не только в качестве ориентира во время открытия сделок, но и сигнала на закрытие ордеров, например, в том случае, если Вы торгуете на новостях, не нужно затягивать с временем нахождения на рынке, потому как откат может съесть весьма значительную часть Вашей прибыли.

Закономерности на Форекс — мифы и реальность

О существовании закономерностей на валютном рынке Форекс говорят уже не первый год. Существуют сторонники у обеих точек зрения, старающиеся доказать свою правоту. Сегодня на megafx.ru мы постараемся разобрать реальные закономерности, чтобы понять, как получить выгоду от их применения в торговле?

Для начала нужно определиться, что такое рыночная закономерность, чего от нее ждать стоит, а чего нет. Не сформулировав для себя, что такое закономерность на Форекс, у нас не получится дальше последовательно разбираться в этом вопросе.

И так, от закономерности стоит ждать:

  1. вероятности прогнозируемого исхода выше 50%;
  2. устойчивости во времени;
  3. наличия крепкого «фундамента», на котором основана закономерность.

От закономерности не следует ждать:

  1. проявления ожидаемого исхода события в 100% случаев;
  2. постоянной во времени вероятности;
  3. вечной актуальности на рынке.

Расшифруем подробнее, что именно было перечислено выше. При достаточном количестве измерений (например, сделок), чтобы можно было говорить о статистике, прогнозируемый нами результат должен достигаться более, чем в 50% случаев. Естественно, что чем выше вероятность положительного для нас исхода, тем более сильной выглядит Форекс закономерность.

Устойчивость во времени важна, так как мало кого устроит некая последовательность, которая проявлялась неделю, а затем исчезла. Говоря о «фундаменте», мы должны подразумевать причины, которые послужили в качестве основы для появления закономерности. Можно предполагать в таком случае, что пока причины остаются актуальны, последовательность будет сохраняться.

Постоянства вероятности ждать не приходится, а это означает, что в одном месяце мы можем получить 65% прибыльных сделок, а в другом 83%. Вечная актуальность закономерности тоже выглядит сомнительно, все же и рынок меняется, и условия работы на нем, что все-таки ограничивает «срок годности» любой, найденной на Форекс последовательности.

Виды закономерностей на Форекс

Давайте рассмотрим несколько вариантов закономерностей, которые помогут в заработке денег, но сначала нужно вспомнить о том, какие разновидности последовательностей могут встретиться на Forex:

  • одно и то же событие в одно и то же время,
  • закономерность одного торгового инструмента,
  • уже сформированные паттерны,
  • сезонные особенности.

Например, флэт в азиатскую сессию является закономерностью по времени, так как проявляется в определенные часы в сутках. Существуют и особенности в поведении рыночной цены единственного инструмента, например, валютной пары. Есть на рынке и уже сформированные другими трейдерами паттерны, которые есть ни что иное, как рыночные закономерности.

Могут встретиться особенности рынка, проявляющиеся в определенные сезоны, к примеру, только летом.

Флэт в азиатскую сессию

Уже много лет назад трейдеры заметили, что во время азиатской сессии торговые инструменты, содержащие в себе валюты стран, чьи рынки в это время суток закрыты, движутся, как правило, во флэтовом коридоре. Это означает, что более вероятным является в такое время суток спокойный рынок, нежели трендовый.

Такую закономерность очень полюбили спекулянты, решившие пользоваться ситуацией и торговать не в сторону пробоя, а наоборот, отбиваясь от стенок ценового канала, как изображено ниже.

Стали создаваться торговые системы, рассчитанные на то, что цена, дойдя до границы канала, развернется в обратную сторону. Таких трейдеров назвали ночными скальперами, а трудятся они успешно и по сей день. В отдельной статье можете прочитать о тонкостях ночного скальпинга.

Закономерность — новости на Форекс

Еще один пример так же актуален и по сей день это торговля на рынке при выходе важных новостей. Благодаря экономическому календарю валютные спекулянты заранее знают, в какой день недели и в какое именно время выйдут те или иные новости, влияющие на курс различных валют.

Мы не можем узнать заранее, какого характера окажется новость и какое влияние на рынок она произведет. С другой стороны, мы точно знаем момент, когда рыночная цена может начать быстро двигаться вверх или вниз, а это уже полезная информация. Давайте рассмотрим способ, как именно можно заработать на закономерности, которая звучит примерно так:

Новости, которые можно считать важными для Forex:

  • решения по процентным ставкам,
  • уровень безработицы,
  • заявления главы ФРС США,
  • nonfarm Payrolls,
  • сопроводительные заявления банков различных стран,
  • конференция главы ЕЦБ,
  • индекс потребительских цен.

Один из вариантов воспользоваться закономерной реакцией рынка на появление важных новостей является выставление отложенных ордеров прямо перед выходом информационных данных. Это следует делать до выхода новости, устанавливая Sell Stop и Buy Stop на небольшом расстоянии от рыночной цены, например, 10 пунктов.

Неплохо было бы сразу выставить Take Profit, так как цена может начать двигаться очень быстро, а при попытках зафиксировать прибыль, многое будет потеряно из-за реквот. Если цена не доходит до Take Profit и явно начинает разворачиваться, то лучше все же закрываться по рынку.

Рыночная закономерность должна иметь основу

Возможно, Вы со временем сможете найти другие закономерности, но помните, что у такой находки обязательно должно быть обоснование. Если непонятно, почему появилась та или иная последовательность, то стоит быть осторожнее, велика вероятность, что наше наблюдение относится к категории кратковременных закономерностей.

В основе предположения о том, что во время азиатской сессии более вероятен флэт, чем тренд, лежит обыкновенная логика. Раз рынки Европы и США не работают в это время суток, то и спрос на европейские валюты, а так же канадские деньги сильно снижается. Дальше легко можно понять, что в связи с этим движение этих инструментов замедляется.

Влияние важных новостей на рынок тоже имеет свое обоснование. В один момент времени меняются некоторые из факторов, влияющих на котировки инструмента. Естественным выглядит желание инвесторов реагировать на новые данные, которые способны изменить баланс сил. Получается, что пока будут происходить события, которые способны повлиять на инвесторов, рынок будет резко реагировать на выход новых данных.

Глава 5. Заблуждение 4. Изучение литературы рынка форекс для 97% трейдеров. путь к проигрышу депозита

Суть заблуждения – изучение классической литературы по Форексу приводит к одному и тому же результату во всех странах мира:

  • 95-97% трейдеров стабильно проигрывают свои депозиты после изучения книг Билл Вильямса, Александра Элдера, Томаса Демарка, Эрика Наймана, Пректера, Нили, Динаполи и др.;
  • после проигрыша первого депозита трейдер начинает перечитывать «старых» и изучать новых «классиков технического анализа трейдинга» — в результате проигрывает второй, третий и последующие депозиты.

Доходит до полного абсурда — как минимум несколько тысяч трейдеров в письмах указали на одну и ту же тенденцию — чем больше книг классиков трейдинга они изучали . тем быстрее проигрывали свой депозит.

Ниже постараемся объяснить:

  • причины этой закономерности — скрытые от всег о мира «слабые звенья» классического технического анализа трейдинга;
  • алгоритм решения этих недостатков и слабых звеньев в новом техническом анализе MasterForex-V, чтобы новые трейдеры не повторяли ошибок своих предшественников.

Парадокс 1. Примеры как по наиболее известным методикам классиков трейдинга трейдеру можно скорее проиграть депозит Форекса, чем заработать на Форексе.

Приведем несколько примеров наиболее популярных методик классиков технического и волнового анализа трейдинга по которым, чаще всего, … проигрывают свои депозиты трейдеры Форекса.

Классический волновой анализ трейдинга . или поиск импульса 1-й волны смены тренда.

Напоминаю аксиому классического волнового анализа трейдинга:

  • поиск 1-й волны с 5-ти волновой структурой против текущего тренда;
  • 1-я волна с 5-ти волновой структурой = импульс, т.к. коррекция не имеет 5-ти волновой структуры;
  • под основанием 1-й бычьей волны обязательно ставится стоп.

Рис. 1.5.1. Классический волновой анализ трейдинга.

По данной методике в книге «Торговый хаос» Билл Вильямс рассказывает как из 10 тыс. он увеличил счет до 200 тыс. долларов.

Согласитесь, красиво и просто.

Примеры, которые не попадают в книги классиков трейдинга Форекса (в таких ситуациях трейдеры проигрывают депозит).

Рис. 1.5.2. Находим 5-тиволновые «импульсы» и выясняем, что это волны … коррекции.

Рис. 1.5.3. 5-тиволновый бычий импульс н1 5-9.06.2008г. оказался … коррекцией н4.

В этой бычьей волне многие классические волновики в тот день видели бычий импульс и предполагали разворот тренда вверх. Например, Возный, как человек, безусловно разбирающийся в классическом волновом анализе, предполагал разворотную вверх волну [i] of 5 (!!).

Рис. 1.5.4. Графические «рассуждения» Возного.

Предположительно, сформирована волна [i] of 5 (!!). Коррекция [ii] к одному из уровней Фибо подтвердит данное предположение.

Рис. 1.5.5. Получилась . коррекционная В, сбившая стопы под основанием мнимой «5-тиволновки» и ушедшая вверх.

Рис. 1.5.6. Пример 5-тиволнового импульса как волны коррекции.

Примеров, можно привести сотни.

Суть и значение этих примеров лучше всего описал один из слушателей Академии MasterForex-V:

До Академии я был поклонником классического волнового анализа, через который искал среди множества валют злополучную первую волну с пяти подволновой структурой. Вячеслав Васильевич, Вы не поверите, больше 70% сделок были убыточными. Винил себя, проклинал Пректера с прочими «классиками», которые хороши лишь задним числом и только на явном тренде.

Когда в Академии через полноценный ФЗР, пивоты, НК, а теперь и усеченную «С» МФ понял, чем настоящая «5-я» подволна отличается от той, на которой разводят всех маститых и начинающих волновиков в мире, понял, что сигнал мнимой пятой сильнее, чем настоящей хотя бы потому, что он обязательно собьет stop там, где его сам всегда выставлял много лет. Сейчас оба паттерна вызывают улыбку и радостное ожидание мощной волны, но тогда было слито 3 депозита, но сильнее всего добивала безысходность с не покидающим ощущением, что нахожусь в тупике, в который так умно завела и ведет массы жертв, чья то рука.

Подсказка МФ — решите неразгаданную проблему классического волнового анализа, определив четкие критерии отличия «настоящего» импульса 1-й волны от «мнимой» 5-тиволновки (по волновому анализу MasterForex-V «усечённой С») и выйдете на одну из безошибочных сделок или по тренду . или против него.

Ларри Вильямс: пробитие основания м15 — разворот тренда и открытие сделки.

Пример из книги Ларри Вильямса (ниже расшифровка — синими точками обозначены убыточные сделки).

Рис. 1.5.7. Пример 1 из книги Ларри Вильямса.

Рис. 1.5.8. Пример 1 с расшифровкой. Синими точками обозначены убыточные сделки.

Рис. 1.5.9. Пример 2 из книги Ларри Вильямса.

Рис. 1.5.10. Пример 2 с расшифровкой. Синими точками обозначены убыточные сделки.

Обратите внимание на пропорцию прибыльных и убыточных сделок (50%/50% и 67%/33%. ниже увидите, что к высокой отметке 67% удачных сделок через классический технический анализ трейдинга . не смог приблизиться никто из классиков трейдинга, кроме Ларри Вильямса).

Сделайте коррекцию на то, что примеры в книге даются лучшие (в реальности, процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок будет хуже, чем на рисунке).

В тренде тактика Ларри Вильямса принесет результат, а если трейдер попадет во флет?

Обратная сторона торговой системы Ларри Вильямс. Пример убыточности тактики Ларри Вильямса во флете.

Евро/франк с 30.01 по 5.02.2009г. . более 10 раз пробивал основание м15, то вверх, то вниз, снова вверх и т.д.

Рис. 1.5.11. Евро/франк с 30.01 по 5.02.2009г.

Как видно на рисунке, 100% сделок по торговой системе Ларри Вильямса … убыточны во флете.

Напомню, чемпион мира Ларри Вильямс установил мировой рекорд, увеличив за 18 месяцев депозит с 10 тыс. до 1.1 млн. долларов.

Что должно было остаться от депозита трейдера на указанном выше примере, если бы он копировал тактику Ларри Вильямса? Правильно, с депозита не должно остаться трейдеру ничего.

Подтверждение — история счета самого Ларри Вильямса, который увеличив депозит далее (с 1.1 млн. дол. до 2.1 млн.), затем проиграл счет до 700 тыс. В такой же пропорции пострадали все многочисленные инвесторы Ларри Вильямса, которые . все до единого покинули инвестиционный фонд Ларри Вильямса

Напоминаю, проигрыш 65% депозита произошел несмотря на то, что к технике чемпиона мира безусловно необходимо добавить другие сильные стороны Ларри Вильямса — его многолетний опыт торговли, знание психологии трейдинга, интуицию, соблюдение манименеджмента, которыми врядле, как Ларри, владеет большинство трейдеров в мире), поэтому результат просто бездумного копирования техники торговли Ларри Вильямса даст еще более худшие результаты.

Мои неслыханные достижения привлекли под мое управление большое количество денег. Много денег. И затем это случилось: другая сторона меча сверкнула на солнце. В то время как я пытался быть бизнес-менеджером (т. е. открыл фирму по управлению капиталом), используя свои немногие драгоценные навыки, делая то, к чему я все равно был непригоден, моя рыночная система или подход забуксовала, и началось такое же завораживающее уменьшение активов. Там, где я раньше делал кучи денег, теперь я терял деньги, тоже кучами!

Брокеры и клиенты завопили, большинство из них забрали свои вклады: они просто не могли переносить такую подвижность на своих счетах. Мой собственный счет, который начался первого января с $10,000 (да, это было действительно $10,000.00) и достиг $2,100,000. пострадал, как и все остальные. его также затянуло в водоворот, и он подешевел до $700,000.

К тому времени все, кроме меня, сошли с корабля. Но я фьючерсный трейдер, я люблю американские горки, да и есть ли другой образ жизни?

Не то, чтобы я знал заранее, но я остался и снова расторговал счет до $1,100,000 к концу 1987г.

Ларри Вильямс

Подсказки MasterForex-V, если вы хотите применить в своей торговле сильные стороны торговой системы Ларри Вильямса и избежать ошибок, допущенных им самим:

Иначе «это случится и другая сторона меча сверкнет на солнце» для вас намного тяжелее, чем для опытного и безусловно выдающегося трейдера Ларри Вильямса.

  • Решите проблемы:
    • алгоритма четкого определения волновых уровней (за 1 минуту определять волновой уровень текущей волны — м1, м2. м15, м20, м30, н1, н2, д1 и т.д.);
    • синтеза волн между собой (например, идет с(С) м5 в коррекционной В м30 2-й волны н2).

    Проблема синтеза волн между собой так же не решена классическим волновым анализом у которого . нет волновых уровней м1, м5, м15, н1 и т.д. Впервые в мире это сделано в новом волновом анализе MasterForex-V. Подсказки — см. 11 класс Школы для начинающих трейдеров при Академии.

    Примеры определения и синтеза волн различных ТФ в режиме онлайн слушателями Академии.

    Рис. 1.5.12. Начало расчётов перед европейской сессией.

    Рис. 1.5.13. Идем за рынком далее — расчеты в течение дня.

    Рис. 1.5.14. Расчеты в течение дня.

    Рис. 1.5.15. Продолжение расчетов на следующий день.

    Самостоятельно выйдете на паттерны разворота Ларри Вильямса/МФ (оптимизация и исправление МФ паттернов разворота Ларри Вильямса). Подробности см. в книге 2 Глава 3. Неразгаданные секреты разворота валют Ларри Вильямса.

    Напоминаю, на управляемом рынке Форекс паттерны разворота и продолжения тренда теории МФ абсолютно одинаковые как для м15 (применяемом Ларри Вильямсом), так и для остальных ТФ — м1, м2 . н1 . н4, н8, д1 и выше.

    Более подробно — см. спецкурс оптимизации МФ торговой системы Ларри Вильямса кафедры Высшей Школы Академии MasterForex-V на закрытом форуме Академии.

    Парадокс 2. Классические всемирно известные торговые системы верны . лишь в 40 и менее процентов случаев.

    Закономерны вопросы:

    • как классики трейдинга зарабатывают там, где их методика … то работает, то не работает?
    • какое реальное процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок по методикам классиков технического анализа трейдинга? (без учета субъективных ошибок, которые лишь ухудшают соотношение прибыльных и убыточных сделок).

    Выходим на главный секрет (и парадокс) «старого» классического технического анализа трейдинга, как можно скрыть от всего мира недостатки классического технического анализа трейдинга, или благодаря чему может получиться профит у классиков трейдинга.

    Вы не задумывались над тем, зачем классики рекомендуют ставить стоп под основанием 1-й волны ( если такая волна не может быть коррекцией и свидетельствует о смене тренда, зачем ставить стоп?)

    Если стоп срабатывает — что-то из аксиом классического технического и волнового анализа в корне не верно.

    Как часто срабатывает стоп?

    Рис. 1.5.16. Классический волновой анализ трейдинга.

    Здесь начинается самое интересное:

    • стоп (stop loss) в классическом техническом анализе (по мнению самих классиков) срабатывает значительно чаще, чем тейк-профит;
    • отношение к классическому техническому анализу самих классиков … совершенно не то, каким представляет его большинство трейдеров Форекса.

    Статистика несостоятельности торговых систем классического технического анализа трейдинга.

    Независимое статистическое исследование наиболее популярных торговых систем классического технического анализа трейдинга было проведено Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий».

    Результаты в виде таблицы, сделанные слушателями Академии MasterForex-V:

    Наименование торговой системы

    Примечание

    Процент прибыльных сделок

    Система на основе пробоя канала.

    Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день и стоимость.

    Система на основе пробоя канала.

    Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день, комиссия и проскальзывание учитываются.

    Система на основе пробоя цены закрытия.

    Вход по лимитному приказу на следующий день, расходы на сделки учитываются.

    ПРОБОЙ МАКСИМАЛЬНОГО МАКСИМУМА/МИНИМАЛЬНОГО МИНИМУМА

    Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия.

    Вход по цене открытия следующего дня.

    Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия.

    Вход по лимитному приказу при открытии следующего дня.

    Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия.

    Вход по стоп-приказу на следующий день.

    ВХОДЫ НА ПРОБОЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ

    Вход на открытии следующего дня.

    Вход по лимитному приказу.

    Вход по стоп-приказу.

    Только длинные позиции.

    Вход по лимитному приказу, только длинные позиции.

    Только валютный рынок.

    Вход по лимитному приказу, только валютные рынки.

    Вход по лимитному приказу и фильтром трендов.

    Парадокс 3. Манименеджмент как спасительный круг классического технического анализа трейдинга.

    Выход из подобной «щекотливой» ситуации классики трейдинга нашли не в анализе алгоритма удачных и ошибочных сделок (в чем отличие алгоритма 40% удачных сделок от 60% ошибочных), а в манименеджменте, который должен позволить совершить ряд неудачных сделок подряд с последующей компенсацией убытков несколькими удачными сделками (благодаря 1%-5% соотношению сделки к размеру депозита). Например: из 5 сделок 2 удачные сделки должны иметь общий профит больше, чем сумма убытка по 3 неудачным сделкам.

    Паттерн MasterForex-V алгоритма «прибыльных» и «убыточных» торговых систем классического технического анализа трейдинга.

    Прибыльная торговая система классика трейдинга — это совсем не то, что надеется получить большинство трейдеров у классиков трейдинга. Прибыльная торговая система — это умение классика из всего лишь 30%-40% прибыльных сделок сделать профит больше, чем по 60%-70% убыточных сделок (а не подавляющее большинство прибыльных сделок с выходом на безошибочные сделки).

    Рис. 1.5.17. Прибыльная торговая система.

    А если не получится трейдеру держать соотношение профита по 2-м сделкам больше, чем убыток по 3-м своим сделкам? Тогда, торговая система классика трейдинга автоматически переходит . в разряд убыточных.

    Рис. 1.5.18. Убыточная торговая система.

    Парадокс 4. Отношение к классическому техническому анализу самих классиков … совершенно не то, каким представляет его большинство трейдеров Форекса.

    Суть парадокса в том, что количество неудачных сделок у классиков трейдинга . еще больше, чем 60% (к объективному несовершенству ТС добавляются ошибки, связанные с человеческим фактором).

    Классики трейдинга знают об этом, но не хотят, чтобы об этом узнали трейдеры, и выход исправления недостатков они ищут не в исправлении собственных ошибок и недостатков старого теханализа.

    Виктор Нидерхоффер, «Университеты биржевого спекулянта», глава восьмая:

    Как только цены начинали быстро падать, он тут же бросался продавать фьючерсы «С& П 500». После того как он понес убытки подряд в двенадцати таких сделках, его состояние сократилось на 80%. Я посоветовал ему сократить степень риска: не продавать фьючерсы, а покупать опционы на продажу. В худшем случае, если опционы окажутся бесполезными, то максимум, что он потеряет, — это уплаченную за опцион премию. В противном случае степень риска будет теоретически стремиться к бесконечности. Он послушался меня и стал покупать опционы продавца. Он проделал это шесть раз подряд — и все шесть раз проиграл. Наконец я предложил ему сделать перерыв — временно выйти из игры.

    Александр Элдер, «Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры»:

    Большинство новичков приходят на биржу с недостаточным капиталом. На рынке много шума — случайных колебаний. У мелкого трейдера, попавшего в «шумный» период, нет резерва, чтобы пережить такую полосу.

    Лишь накопив на своем счету близкую к шестизначной сумму, я начал работать с прибылью.

    Технический анализ — отчасти наука, отчасти искусство. Он использует объективные компьютерные методы, чтобы отслеживать психологию толпы, которая никогда не бывает вполне объективной.

    Почему почти все теряют деньги на внутридневных операциях? Дело в том, что дневные каналы недостаточно широки, чтобы получить прибыль.

    Высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре. Почему так много врачей и адвокатов теряют деньги на бирже? Уж точно не от недостатка ума.

    Рынки живут в атмосфере неопределенности. Никакой определенности, одни вероятности.

    Томас Демарк, «Технический анализ — новая наука:

    Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.

    Д.Швагер, «Технический анализ. Полный курс»:

    Технический анализ — это наука и искусство одновременно.

    Джон Дж. Мэрфи, «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»:

    Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт и чутье. В подобных спорных вопросах они — ваши лучшие советчики.

    Эрик Найман, «Малая энциклопедия трейдера»:

    Не считайте себя гением рынка, даже если это действительно так, так как даже гений может утром проснуться «не с той ноги» и натворить массу глупостей. Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы можете иметь великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом быть постоянно в убытке.

    Например, если восемь из десяти ваших сделок заканчиваются прибылью и только две из десяти приносят убытки (процент выигрышных сделок 80 = 8/10* 100 %), то вас смело можно считать очень хорошим аналитиком. Но при этом если вы в среднем на одной сделке получаете прибыль в 10 пунктов (итого плюс 80 пунктов на 10 сделок) и средний убыток в 50 пунктов (итого минус 100 пунктов на 10 сделок), то в целом вашу деятельность нельзя рассматривать иначе как убыточную, несмотря на очевидные аналитические способности. В данном случае вас уже нельзя назвать хорошим трейдером. Так как хороший трейдер не только умеет анализировать рынок, но и управляет своими позициями таким образом, что сумма прибыли всегда перевешивает сумму убытков.

    Перевожу на русский язык смысл этих и многих других высказываний классиков трейдинга, в демагогии которых скрыт истинный алгоритм уровня понимания самими классиками своего же «старого» классического технического анализа трейдинга — новичок трейдер начинает изучать книги классиков трейдинга, чтобы научиться их техническому анализу понимания, где безошибочно (или с 80%-90% уверенностью) открывать сделку buy, а где sell. После изучения технического анализа он, безусловно, будет изучать манименеджмент, чтобы, исходя из опыта и статистики сделок на демосчету, определиться в размере открываемых им сделок и тактики их открытия и закрытия.

    Классики трейдинга вместо того, чтобы дать трейдеру методики почти безошибочного открытия/закрытия сделок, сначала на сотнях страниц своих книг повторяют друг за другом один и тот же материал по классическому теханализу (многочисленные «Головы и плечи», волны, подволны, фракталы, дивергенцию, симметричные, восходящие, нисходящие, расширяющиеся треугольники, флаги, вымпелы, клины, прямоугольники, каналы и пр.). А после того, как новички трейдеры безуспешно пытаются применить эти методики технического анализа, классики трейдинга пишут . зачем трейдеру 80% удачных сделок? Чтобы стать хорошим аналитиком? Если хочешь стать трейдером, а не аналитиком — учись не этому, а психологии и манименеджменту и тебе должно быть все равно, какой процент у тебя удачных и ошибочных сделок, если хотя бы одна сделка сделает большой-большой плюс.

    Как можно оценить подобную демагогию: «высокий уровень образования часто ведет к такой негибкости и становится помехой в биржевой игре» (Элдер) или «вернее всего полагаться на опыт и чутье, они — ваши лучшие советчики» (Джон Дж. Мэрфи)?

    Вместо того, чтобы «адвокатам и врачам» честно сказать, что в трейдинге, в отличие от юриспруденции и медицины, нами («классиками») не разработаны четкие правила научного анализа. Из-за чего «летальный исход» 97% трейдеровских депозитов (врачи сразу же поняли бы уровень развития такой «науки» и истинный смысл слов Элдера, что в этой «науке» «Никакой определенности, одни вероятности»).

    Вместо этого, Элдером делается вывод, что виноваты . сами юристы и врачи из за своего «высокого уровня образования», который «ведет к негибкости и становится помехой в биржевой игре».

    В какой еще области «науки», чем выше уровень образования, тем хуже?

    Хуже для кого? Для трейдера или «классика», которому люди с высшим образованием рано или поздно зададут вопросы:

    • что это за наука, в которой нет четких правил? Методики изначально верны в лучшем случае на 40% и помогают лишь 1%-3% последователей в мире?
    • как можно за несколько недель вашего дорогостоящего семинара (у Элдера в Мексике) войти в число 3% лучших специалистов в мире (почему врача учат значительно дольше? И юриста, и инженера и всех остальных ведущих специалистов в мире)?
    • права ли концепция MasterForex-V, что за психологией и манименеджментом вы пытаетесь скрыть недостатки вашего классического технического анализа трейдинга по которому лишь 20%-50% методик могут быть верными (все-равно, что подбрасывать монетку)?
    • правда ли, что из теории управляемого рынка Форекс логически вытекает, что алгоритм движения валютных пар абсолютно одинаковый, как для тикового графика и м1, так и для старших таймфремов, соответственно, ваша теория работы лишь на крупных таймфремах и крупных торговых счетах (миллион долларов) для зеленных новичков не умеющих работать на бирже — это откровенная провокация в угоду брокерам и Дилинговым Центрам, по чьим командировкам вы разъезжаете по всем уголкам бывшего СССР во время торгов?
    • в какой еще области результат с 60% и более неудач на практике считается . фундаментом классической науки?
    • новички трейдеры Форекса, знают о том, что 60% и более методик, которые они изучают в поисках Грааля у классиков трейдинга — ошибочны изначально?

    Последствия изучения произведений классиков трейдинга для новичков Форекса.

    1. Чем больше книг классиков изучает трейдер, тем . большая «каша» у него в голове.

    Многие трейдеры признаются, что на демосчету они торговали на Форексе значительно лучше (после изучения одной/двух книг классиков), чем после изучения 5-12 произведений классиков технического анализа.

    Подсказка МФ: если вам не понятен алгоритм, почему данная закономерность многотысячно повторяется (и может сработать на вас), изучите еще раз написанное выше в данной главе.

  • Откровенные «кухни» Дилинговые Центры и брокеры Форекса:
    • дают бесплатные библиотеки литературы о Форексе;
    • сами рекомендуют изучать книги классиков и после их изучения обязательно открыть … реальный торговый счет именно в их компании.

    Подумайте сами, как не рекламировать произведения «классиков», в которых на полном серьезе внушается новичкам, что торговые счета нужно открывать в брокерских кампаниях с 50 тыс. дол. (лучше с миллиона), после 18 (!) неудачных сделок, нужно сделать еще 6 сделок и если они будут снова неудачными, только затем на время остановиться . и успокоиться, что не нужно искать методики безошибочных сделок (ты же не аналитик), лучше «идти за трендом» (критерии начала и окончания которого неизвестны).

  • Любые упоминания книг и Академии MasterForex-V (в отличие от Элдера, Демарка, Билла Вильямса, Пректера, Нили, Динаполи) на форумах многих Дилинговых Центров … запрещены.
  • Почему для Александра Элдера психология трейдинга важнее классического технического анализа трейдинга.

    Когда вам понятны алгоритмы MasterForex-V (оценки роли и значения классического технического анализа трейдинга; как за психологией и манименеджментом классики пытаются скрыть 50%-80% убыточные методики), вы можно совершенно под иным углом зрения читать бестселлеры Александра Элдера «Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры» и «Как играть и выигрывать на бирже».

    Алгоритм Элдера — триады успеха трейдера в трейдинге.

    Успех в биржевой торговле стоит на 3-х «китах»: это психология, метод и финансы.

    1. Психология.
    2. Метод (технический анализ).
    3. Манименеджмент («финансы» или «управление торговым капиталом»).

    Алгоритм MasterForex-V составляющих успеха трейдера в трейдинге иной, чем у Элдера:

      «Китов» успеха трейдера значительно больше, чем названо Элдером.

    Элдер либо лукавит, либо не знает, называя лишь 3 первых начальных составляющих успешной торговли трейдера (остальные составляющие рассмотрим в отдельной главе этой книги).

  • Последовательность начальных составляющих в новом техническом анализе MasterForex-V иная, чем у Элдера:
    1. Технический анализ.
    2. Психология.
    3. Манименеджмент.
    4. Правильный выбор брокера или Дилингового Центра (т.к. заработав на Форексе, не факт, что трейдер получит заработанные на торговом терминале деньги от некоторых брокеров и ДЦ) — об этом ниже отдельная глава книги.
  • Доказательства данной последовательности алгоритма MasterForex-V вытекают из:
    • внутренней взаимосвязи этих элементов, в которых каждый последующий элемент теряет свое ключевое значение без предыдущего. По искаженной логике Элдера, без теханализа любой профессиональный психиатр должен работать на трейдинге лучше любого опытного трейдера, не закончившего факультет психологии или психиатрии. Разумеется, это бред, который врач Элдер должен прекрасно осознавать, потому что он никогда бы не посмел внушать хирургам, урологам, травматологам, что знание психологии больного первично для хирурга по отношению к его профессиональным знаниям и навыкам, которые, чем ниже, тем … лучше для пациента (т.к. излишний (!) уровень профессиональных знаний вреден и «часто ведет к негибкости». Подобный бред врач Элдер может писать лишь для новичков трейдинга, подчеркивая значимость своей первой профессии психиатра и во всю используя приемы и алгоритмы данной профессии.
    • 5-летнего опыта слушателей Академии, когда несколько тысяч новичков шли именно по алгоритму МФ в понимании этих начальных составляющих успешной торговли. Сначала — знание технического анализа (отработка приемов безошибочного открытия и закрытия сделок на демосчету по новому техническому анализу MasterForex-V), затем перед слушателями вставали психологические проблемы (как преодолеть страх и брать больший профит там и тогда, когда осознанно понимаешь, что волна не закончилась). И лишь затем приобретал актуальность манименеджмент, когда при одинаковой технике торговли и психологической устойчивости можно получать различный результат, применяя различные методики манименеджмента.
  • Каждой из данных проблем занимается отдельная кафедра Академии MasterForex-V:

    • различными направлениями технического анализа трейдинга — более десятка кафедр Академии;
    • кафедра «Психология трейдинга Академии MasterForex-V» во главе с врачом психиатром/трейдером (абсолютно согласным, что психология трейдинга вторична по отношению к техническому анализу);
    • кафедра Статистики и Манименеджмента.

    Общие выводы и алгоритм MasterForex-V оценки «старого» классического технического анализа трейдинга для новичков Форекса.

    1. Книги классиков технического анализа трейдинга насчитывают несколько сотен томов, которые никак не систематизированы (даже по направлениям их анализа трейдинга).

    Например, внутри направления «технический анализ трейдинга» существует несколько десятков направлений анализа, часто противоречащих друг другу, о существовании которых не знает 99% трейдеров.

    Чтобы были понятны последствия подобного «обучения Форексу» по книгам классиков трейдинга, представьте любую иную научную литературу в подобной ситуации. Например, медицинскую. Книги «свалены в кучу», даже без деления на направления — по стоматологии, неврологии, психиатрии, хирургии, урологии, эндокринологии, травматологии и т.д. «Зеленому» новичку предлагают начать читать все подряд произведения классиков, даже не дав ориентиры, что и для чего изучать.

    Что гениальное, а что спорное и ошибочное в каждом из данных произведений?

    При таком «чтении» классиков у будущего начинающего хирурга есть хотя бы один шанс войти в число 3% лучших в мире? А просто стать хорошим хирургом?

    Правильно, ни единого шанса.

    Теория классического технического анализа трейдинга оторвана от практики.

    Классики не проводят практического обучения трейдингу покупателей своих книг.

    Снова проведите аналогию с тем же будущим хирургом, которому подсказали, что из нескольких тысяч книг ему необходимо изучить произведения в первую очередь по его специальности (а не стоматологии). Он изучил, законспектировал и что? Уже стал хирургом? Без единой проведенной им операции, без многолетней практики с подсказками опытных наставников, без ежегодного повышения квалификации как обязательного условия дальнейшего роста профессионального мастерства?

    Большинство книг классиков трейдинга Форекс написаны антинаучно (в т.ч. без связи с иными произведениями технического анализа Форекса).

    В любой науке это делать запрещено.

    Существует четкая методика любого научного анализа при написании статей, книг, монографий и диссертаций, когда автор, сначала показывает, что сделано предыдущими исследователями по данной тематике, в чем эти авторы правы или ошибались и как эта проблема решается в данном труде через сравнительный анализ с предшественниками.

    Зная эту методику – по-иному взгляните на многие произведения классиков трейдинга.

    Эти книги написаны так, как будто автор находится на целине — каждый пытается открыть свой Грааль и через него пытается «осчастливить» все человечество без указания четких рамок применения своей методики, без анализа иных методик решения той же проблемы, часто применяя откровенный плагиат с копированием грубых ошибок и просчетов предшественников.

    Многие книги классиков часто противоречат друг другу.

    Для любой иной науки — это нонсенс (хирургу никто не предложит 5 противоречащих друг другу методик операции по удалению аппендицита с рекомендацией самому выбрать одну из методик и нести за нее персональную ответственность, в т.ч. материально).

    Для Форекса — это обычное явление, после чего возникает закономерный вопрос: на сегодняшний день литература о трейдинге Форекса — это наука или нечто иное?

    Многие книги классиков трейдинга написаны не для Форекса.

    Никто из классиков трейдинга не проводил анализ и не писал книг об управляемом рынке Форекс (закономерен вопрос, что новичок трейдер собрался применять при торговле на Форексе? Методы классической и часто спорной «стоматологии» к «нейрохирургии»? И что на выходе у него должно получиться?). Получается то, что и должно получиться. Большая часть книг написана о фондовом рынке, но не о Форексе.

    Результаты практического применения классического технического и волнового анализа трейдинга удручающие.

    Представьте хирургию как науку, применение которой к практике давало бы … 97% летальных исходов.

    Если же при результате 97% проигранных депозитов Дилинговые Центры и брокеры продолжают внушать новичкам трейдерам необходимость обязательного изучения книг этих классиков трейдинга, то подумайте сами — это нужно и выгодно ДЦ или трейдерам?

  • Сами классики «старого» технического анализа трейдинга признают, что:
    • это не столько наука, сколько искусство, в котором «вернее всего полагаться на опыт и чутье — ваши лучшие советчики» (Мэрфи);
    • по их «старому» техническому анализу можно зарабатывать лишь с шестизначных сумм (Элдер)
    • не понимают необходимости в поиске трейдерами безошибочных сделок (они же не аналитики).
  • Спасательным кругом для убыточного в 50%-70% случаев старого классического технического анализа трейдинга стали манименеджмент и психология.

    Манименеджмент и психология вместо того, чтобы увеличить прибыльность приемов технического анализа, призваны … скрыть ошибки и недостатки классического технического анализа трейдинга.

    Решение проблемы изучения и применения произведений классиков Форекс в Академии MasterForex-V.

    Для решения перечисленных выше недостатков классического технического анализа трейдинга в интернет-Академии MasterForex-V впервые в мире создана Кафедра Высшей Школы, в которой каждое классическое направление технического анализа (в виде отдельных спецкурсов):

    • объективно изучается, анализируется, оптимизируется (в чем суть торговой системы данного классика трейдинга, что нового (в том числе гениального) открыто данным классиком трейдинга, что из его теории нуждается в оптимизации и исправлении, что изначально было ошибочным в теории классика и почему);
    • синтезируется с новым техническим анализом MasterForex-V (общее и различия каждой из классических теорий технического анализа с новым техническим анализом MasterForex-V);
    • ежедневно применяется на практике в текущих торгах (с учетом оптимизации).

    Нет иного пути в мире по становлению профи, кроме как через знание, объективный анализ и исправление ошибок, допущенных предыдущими поколениями при движении вами вперед.

    Когда вам понятны:

    • логика, алгоритм, достоинства и недостатки классического технического анализа трейдинга;
    • алгоритм исправления ошибок и недостатков «классики» в интернет-Академии MasterForex-V,

    мы можем совершенно под иным углом зрения рассмотреть следующее заблуждение рынка Форекс — почему после успешного окончания курсов обучения Форексу при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях у новичков трейдеров есть один только путь — проиграть депозит на рынке Форекс.

    Эти парадоксы рассмотрим в следующей главе книги.

    Парадоксы FOREX

    Уж сколько раз твердили миру: «не ходите против ФРС»! И это касается не только отдельно взятых инвесторов, но и других центробанков. Захотелось поиграть в валютные войны? При помощи конкурентной девальвации вытянуть собственные экономики из пропасти? Повесить личные беды на плечи Штатов с их сильным долларом? Нате вам! Стоило Федеральному резерву самому включиться в игру, как тут же все перевернулось с ног на голову. Кто там получил наибольше преференции от запуска QE и нереально низких процентных ставок? Япония? Пусть теперь расхлебывает кашу, которую заварила. Парадокс. Как валюта, чья страна-эмитент имеет колоссальный размер госдолга в ВВП, смогла стать спасительной гаванью №1.

    Как просто было прогнозировать рынок в 2014-2015, когда при помощи одного-единственного фактора, дивергенции в монетарной политике, объяснялись большинство существующих трендов. Как все изменилось в 2020! Сегодня такой драйвер как разные векторы денежно-кредитной политики не просто не работает, от него бегут как от чумы. Мода на использование соотношения балансов центробанков, вероятно, канула в лету. Как может USD/JPY падать, в то время как активы BoJ продолжают расти, а активы ФРС, напротив, топчутся на месте? Год Обезьяны поставил на колени не одну теорию. Как правило, рост мировых фондовых индексов свидетельствует об улучшении аппетита к риску и способствует укреплению доходных валют, надежные активы, напротив, попадают под давление. Однако реалии таковы, что иена – лидер G10, а франк с евро стремительно укрепляются против вчерашних фаворитов. Причины следует искать в волатильности. Впервые с 2010 по всем пяти мажорам FOREX краткосрочный индикатор превысил долгосрочный, что само по себе является аномалией.

    Динамика волатильности по фунту и иене

    В роли козла отпущения выступает доллар США. И лишь ответ на вопрос «кому это больше всех нужно?» позволяет понять, почему все именно так, а не иначе. Конкуренты заигрались в валютные войны, пришло время поставить их на место. Очередным ударом по гринбек стала публикация протокола мартовского заседания FOMC. 8 из 17 чиновников увидели повышенные риски замедления экономики США, 9 полагают, что они сбалансированы. 11 представителей Комитета не надеются на то, что инфляция сможет прийти к таргету в установленные прогнозом сроки, и никто не верит, что она сделает это раньше. Текст документа натолкнул инвесторов на мысль, что повышение ставки по федеральным фондам в апреле маловероятно, хотя фьючерсы CME увеличили шансы этого месяца с 1,2% до 3,5%. Парадокс? Возможно, однако не слишком ли часто мы сталкиваемся с чем-то подобным в последнее время?

    Стоит ли забывать старые истины и искать закономерности в текущих процессах и явлениях? На мой взгляд, ответом на первый вопрос будет «нет». Все новое – это хорошо забытое старое. Наверняка, придет время, когда балом будет править денежно-кредитная политика, а рост аппетита к риску — приводить к обвалу валют-фондирования. Нужно время, чтобы все вновь встало на свое место. Готовы ли мы ждать?

    Тема: Закономерности на рынке

    Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Местный Регистрация 07.01.2012 Сообщений 3,332

    Благодарности
    Получено: 877
    Отправлено: 803

    Закономерности на рынке

    Как известно, на рынке для совершения сделки, трейдеру нужна вторая сторона. То есть, когда трейдер хочет продать EURUSD по текущему курсу, то нужно чтобы кто-то купил. Форекс ликвидный рынок, потому в этом плане проблем нет. Сделки совершаются постоянно и ежесекундно. Естественно, когда один трейдер зарабатывает, значить другой трейдер теряет. Процесс этот бесконечен.

    А теперь представим, что у нас есть первая группа трейдеров, использующая определенную закономерность. Которая позволяет, нам иметь преимущество над другими трейдерами. Благодаря ей, они зарабатывают деньги, а другая группа трейдеров «соглашается» с этим. Пока, это допустимые потери. И вот, об этой закономерности узнает все больше и больше трейдеров. Первая группа трейдеров, зарабатывающая на этой закономерности, растет как в численности, так и в капитале. Кто-то из них думает, что нашел грааль, заложил машину,квартиру, дачу и кредит в придачу взял. Плюс реинвестирование, то есть профит снова в рынок.

    Тем временем, вторая группа теряет денег, причем все больше и больше. У кого-то они закончились и пришел маржин кол, а у кого-то сработало ограничение на просадку. Допустимая просадка 20% от депозита, стоп торги и все. Таким образом, вторая группа трейдеров уменьшается в количестве и в капитале. Ведь капитал минус спред и комиссия плавно перетекает в карман первой группы. Чем больше их потери и больше убыточных сделок, тем больше они начинают понимать. Что у них ТС убыточная, нужно что-то менять, пока не слились полностью. Они начинают менять ТС, или переключаться на другой рынок, или инструмент. Таким образом, мы имеем естественную смерть закономерности.

    Данный пример очень утрирован, для простоты понимания. Ведь на рынке много групп трейдеров, у которых могут быть различные цели и стратегии. Но один момент работает всегда. Чем больше теряет денег группа трейдеров, которая является второй стороной сделки, тем быстрей они начинают задумываться, над изменениями. Пока не слились совсем.

    Теперь вернемся к самим закономерностям. Они бывают различного типа.

    Явные закономерности.
    Это когда их видно невооруженным глазом, но заработать на них не можем. Все знают, что рынок работает круглосуточно с понедельника по пятницу, но никто не может на этом заработать. Есть конечно площадки, торгуется без выходных. Но в выходные слишком мала ликвидность и волатильность. Исключение, когда в мире происходит какое-то событие, которое влияет на валютный курс. Вследствие чего, трейдеры не торгующие в выходные, затем наблюдают на графике геп.

    Скрытые закономерности.
    Их незаметно невооруженным взглядом. Их нужно искать, когда они находятся их эксплуатируют закладывая в торговую систему. Приведу пример.
    Все помнят, что совсем недавно валютная пара EURCHF была несколько месяцев во флете, держась у уровня 1,20000 прыгая туда-сюда на 150-200 пунктов (пятизнак). Эта закономерность позволяла ставить ордера на уровне 1,20000 и стоп с запасом на уровне 1,15000 в ожидании если ордер сработает, то будет интервенция ШНБ. А если ордер сработал, но интервенции нету, то ничего страшного. Своп на нашей стороне. Как видим, она умерла, как только пара отбилась от уровня 1,20000.

    Временные закономерности.
    Закономерности основанные на времени, но не такие явные, как выходные.
    Может кто-то помнить такую фишку. Работающую периодически на EURUSD. Если пара днем часто и резко растет, то ночью она совершает коррекцию, позволяющую отработать откат, или/и после отката войти по тренду. Такая фишка одно время работала регулярно, в одном году. Практически все лето. Еще есть описанные мной в другой теме. http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=574

    Есть еще много типов закономерностей. Некоторых, я даже не знаю как называются. Более того, не всегда удается пояснить, почему она появилась и как она работает. Бывает, что на одной ECN площадке меняют условия торговли. Трейдеры в соответствии с новыми правилами, начинаются подстраиваться под них. Это приводит к смерти старых закономерностей и появлению новых.

    Вот яркий пример. _http://professional.wsj.com/article/SB10000872396390444592704578064691770211654.html?m g=reno64-wsj
    На товарной бирже ICE, закрывают «яму», то есть торговлю в пите. По ссылке на ФОТО, трейдер Joe Fattorusso в пите совершает последнюю сделку. Ям становится, все меньше и меньше. А это значить, что закономерность которая была благодаря торговле в пите, умерла. Но вместо нее, благодаря торгам через электронику, появится новая.

    Потому, ищите и находите, конечно и зарабатывайте. Удачи.

    Движение цен на рынке форекс: случайность или закономерность?

    Две модели поведения цен

    Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

    Считая движение цен случайным процессом, трейдер к анализу графиков цен подходит с вероятностных позиций, не пытаясь предсказывать будущие цены. Графики цен он использует для управления капиталом. В любом случае оба подхода — это только две различные модели поведения цен. Рассмотрим несколько аргументов в пользу модели случайного изменения цен. Для этого, используя генератор случайных чисел таблиц Excel, попытаемся воспроизвести график цен. Вначале сгенерируем данные в таблице, а затем с помощью операции импортирования построим графики в MetaStock.

    В качестве аксиомы примем предположение, что график движения цен можно моделировать генератором «коричневого» шума. Считается, что график «коричневого» шума представляет собой сумму независимых случайных приращений. Для нашего случая используем цену закрытия и к ней будем прибавлять закрытие следующегo дня. Значение может быть как положительным, так и отрицательным. Если предположить, что цена закрытия не зависит от цены закрытия предыдущегo дня (как правило, на практике так и есть), то получившийся график — график «коричневого» шума. Чтобы MetaStock смог принять данные из таблицы, необходимо правильно разместить заголовки и под ними — данные. В предлагаемом фрагменте таблицы (табл. 1) пeрвые семь столбцов используются для импорта, а восьмой и девятый столбец используются самой таблицей.

    Итак, мы должны сгенерировать данные. Начальные значения размещены во второй строке. Считаем, что это значения при первичном размещении акции. Пeрвый столбец заполнен фиктивными нарастающими датами, а в остальных шести столбцах, начиная с третьей строки, находятся формулы.

    Прежде всего необходимо сгенерировать цену закрытия. Для этого в третьей строке столбца «Close» поместим формулу:

    К прежнему значению — 40, необходимо прибавить новое случайное значение. Формула генерирует его по следующему алгоритму. Генератор таблицы выдает случайное число в интервале от 0 до 1. Вначале вычисляем величину приращения (правые скобки), умножаем полученное значение на коэффициент -1 либо 1 (средняя часть формулы, цены закрылись ниже или выше предыдущегoдня) и прибавляем полученное приращение к значению предыдущегo дня. Получаем результат — 40.66. Во второй строке восьмого столбца указывается максимальное изменение цен закрытия в процентах.

    Теперь относительно цены закрытия сгенерируем OPEN, HIGH и LOW. В третью строку столбца помещаем формулу:

    в столбец : =E3+(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()),

    а в столбец : =E3-(E2*$I$2/100*2*СЛЧИС()).

    В последних двух формулах используется изменение High и Low в процентах, максимальное значение помещается в девятом столбце. Для используем формулу: =1000+($F$2*СЛЧИС()*2).

    Используя встроенную функцию Excel, заполняем столбцы формулами вниз до разумных пределов, в каждой строке получаем котировки одногoдня.

    Таблица генерирует данные, каждый раз при пересчете появляются новые значения. Чтобы сравнивать результаты, необходимо 1-7 столбцы копировать в новую таблицу и из нее импортировать данные в MetaStock. Взглянем на результат (рис. 1).

    График очень похож на реальный график акций. Можно строить линии тренда, поддержки и сопротивления, применять все существующие индикаторы. А вот тот же график в сжатом виде (рис. 2). На нем отчетливо видны долгосрочные тренды, обычно это — основной аргумент сторонников неслучайного характера движения цен.

    Если поэкспериментировать со значениями восьмого и девятого столбцов, то обнаружится много интересного. Иногда график будет похож на график валют на FOREX, а иногда на голубые фишки. Некоторые имеют ярко выраженный восходящий или нисходящий долгосрочный тренд, а некоторые практически всегда находятся в неком коридоре цен. А сколько фигур продолжения и разворотов можно обнаружить!

    «Коричневый» или «черный».

    Опытный технический аналитик заметит, что поведение цен реальных финансовых инструментов несколько отличается от «искусственных» графиков. Да, это действительно так. Прежде всего, во время биржевых крахов «коричневый» шум уступает место «черному» шуму. Черный спектр описывает развитие во времени катастроф: таких как разливы рек, засухи и рынки с резким понижением цен. Поэтому «коричневая» модель проще, но не так точна. И еще один момент. Мы использовали генератор случайных чисел с нормальным распределением. Вот поэтому графики кажутся несколько «прилизанными». На практике мы не знаем, по какому закону распределяются значения приращений. Однако возникает вoпpoс: ну и для чего все эти эксперименты, каков практический смысл?

    Прежде всего, постараемся частично примирить оппонентов. Даже если удается проследить все причинно-следственные связи в движении цен, стоит ли пытаться их анализировать? На сегoдняшний день объем биржевой информации просто огромен. С ним уже давно не справляются ведущие аналитики. Тем более трудно это сделать индивидуальному трейдеру. Вместо изнуряющего и дорогостоящего сбора и анализа информации практичнее всю совокупность воздействий на цены считать случайным процессом. Сами финансовые данные приходят в вероятностном виде. Если Вы ожидаете экономический индикатор, то у него три случайных значения: «совпадение с ожидаемым», «хуже» и «лучше».

    Вероятностная модель проще. Достаточно считать, что день закроется с вероятностью 50 на 50 в каждую из сторон, и не пытаться предсказывать его исход. Новые данные часто приходят в течение биржевой сессии и полностью меняют представления и настроения, сложившиеся до открытия. Если Вы принимаете вероятностную модель, то возникает вoпpoс: а что показывает классический технический анализ? Любой график отражает только историю, и никакими индикаторами невозможно предсказать будущее значение цены, новые данные независимы от предыдущих значений. Построение линий носит качественный характер, пробой построенной вами линии тренда еще не означает разворот. Разворот — долгий процесс. Как быть с индикаторами? Они никогда не будут работать на 100%. Попытка предсказать случайный процесс приводит к случайным результатам. Однако на полученных графиках цен видны тренды. Значит, если попасть в тренд, то можно получить прибыль. Тренды действительно существуют и иногда весьма устойчивы. Причина кроется в свойствах самого шума. Прежде всего, он самоподобен. Это свойство известно всем трейдерам: дневные графики цен качественно неотличимы от недельных, часовые графики от дневных. «Коричневый» шум часто генерирует монотонные серии. Закрытие «в плюс» может продолжаться и пять, и семь, и все десять дней подряд. Аналогично и для падения цен. Возникает серия.

    К сожалению, мы не можем предсказать, когда начнется серия, и когда она закончится. Поэтому в работе трейдер использует тренд — совокупность положительных и отрицательных серий. Примечательно, что за трендом всегда кроется серия старшего временного ряда. Схематично опишем, как образуется тренд. Возьмем графики 5-минутный и часовой. На часовом графике образовалась серия из трех положительных свечей. А теперь откройте 5-минутный график. Цены двигались хаотично, положительные серии сменялись отрицательными, однако наблюдался устойчивый восходящий тренд.

    Управление капиталом

    Важный вoпpoс для любого трейдера — управление капиталом. Если движение цен непредсказуемо, то очевидно, что нельзя все вкладывать в одну сделку. Значит, нужна система. Прежде всего, трейдер, торгующий одним контрактом, должен понимать, что график состояния его счета — «коричневый» шум. Результат каждой сделки — независимое приращение к его капиталу. Поэтому желательно в системе использовать несколько контрактов. Торговые системы, основанные на технических индикаторах, да еще и предлагающие торговать одним контрактом, вряд ли могут быть прибыльными. Они хорошо подгоняются для исторических данных, но совершенно бесполезны при обработке новых значений. Действительно прибыльные системы — это системы управления рисками, но обладатели таких систем предпочитают сами зарабатывать на бирже, а не продавать их по цене одной биржевой сделки. Считается, и совершенно справедливо, что биржевая торговля не поддается обычной логике. Очень часто весьма интеллектуальные люди терпят фиаско. Они делают «домашнюю работу», проводят тщательный ежедневный анализ и все равно терпят убытки. Результатом может быть депрессия и отсутствие веры в себя. Причину они находят в недостаточно упорной работе. А причина на поверхности: никому не дано управлять случайным процессом. Отсюда и множество правил биржевой торговли: принимать ошибки без сожаления, не переживать из-за серии убытков и многoдругих полезных правил. Вот только причину никто не желает объяснить: Вы наблюдаете случайный процесс, и если не научились его использовать, то уж управлять им точно не сможете.

    Опытные спекулянты говорят о том, что они чувствуют рынок. Возможно, это действительно так. Они научились в подсознании анализировать вероятностные характеристики. Например, они считают, что серии не бывают бесконечными, а величина изменения цены имеет некоторое математическое ожидание и дисперсию.

    Если Вы только начинаете торговлю на бирже, примите вероятностную модель и избавьте себя от самобичевания: рынок случаен, и вашей вины в этом нет. Предлагаемые аргументы нельзя рассматривать как бесспорные доказательства. И тем более как попытку навязать свое мнение. У каждого трейдера свои устойчивые взгляды. Однако после очередной неудачной сделки задайте себе вoпpoс: а может, это непрогнозируемая случайность.

    . Если Вы созрели попробовать себя для работы на рынке форекс, тогда ниже Вам предлагаются несколько реально работающих дилинговых центров Форекс. Рекомендую до начала работы ознакомиться с подробным описанием каждого дилингового центра на отдельных страницах нашего сайта.

    Парадокс закономерности для Форекс

    Большинство начинающих трейдеров одержимы идеей наживы, заработка. Они мыслят лишь о том, как увеличить прибыль, или как минимум стабилизировать её. А их более опытные собратья же думают несколько иначе. На первой план выходит минимизация убытков, так как, по сути, это и есть ключ к прибыльной торговле на Форекс.

    Форекс имеет массу закономерностей, это живой организм со своими нюансами. И одна из таких закономерностей чётко прослеживается в убыточных сделках. Они в большинстве случаев типовые, и если понять их общий принцип, то можно их успешно избегать. Естественно, это не даёт стопроцентной гарантии, что торговля на Форекс станет безупречно успешной.

    На Форексе ничто не может быть стопроцентно гарантированно!

    Что мешает трейдеру в торговле на Форекс

    Проблема в том, что трейдеры люди, и они мыслят человеческими критериями. Они рассуждают как люди, а не как металлические машины, что было бы, несомненно, лучше. Рынок Форекс – это не место где работает интуиция. Не место где можно верить в чудо и надеяться. Надеяться тут нельзя в принципе, лишь холодный и точный расчёт. Но, человек такое существо, которое до последнего верит в хорошее и отвергает негативное. Каким бы заядлым пессимистом вы ни были, вера в то, что все будет хорошо, не покинет вас.

    Форекс для начинающих этим и опасен. Давайте смоделируем простую ситуацию, почему человек не верит торговым сигналам и гнёт свою линию? Хотя сигналы явственно говорят о том, что пора совершать то или иное действие. Но человек не верит. Хотя знает, что поступает неправильно.

    Например, пожарник тушит пожар. Он забрался в одну из комнат и вдруг увидел, что там по полу рассыпаны деньги. Кто-то, в спешке покидая место инцидента, не успел их собрать. Он начинает собирать рассыпанное богатство, но видит, что к нему приближается пламя. Что будет дальше? Он повернётся и уйдет, так как огонь угрожает отнять у него всё, в том числе и жизнь. Трейдер же до последнего будет верить, что – это ошибка, всего лишь ложный сигнал, он останется на месте и в итоге сгорит.

    Форекс онлайн рынок, который объединяет множество людей. Банки, Форекс брокеры, трейдеры, всё – это люди. И те, кто больше подвержен человеческому фактору – проигрывают.

    Самые злостные враги трейдера – азарт, жадность и страх. Именно из-за них торговля на Форекс такое непростое дело. Жадность, ну, её мы уже наглядно вам показали. Азарт же ещё более губителен. Ведь торговля на Форекс – это не казино, это рынок. И азарт тут совершенно неуместен. Азарт диктует свои правила, он заставляет ошибаться и противоречить собственной системе даже не из-за жажды прибыли, а из-за одержимости. Плевать на деньги, главное сам факт удачной сделки, который и губит трейдера.

    Страх же – это самый страшный враг игрока из трех братьев. Форекс бесплатно дает человеку информацию, которая может избавить его от страха. Нужно просто верить в свою стратегию, свою систему. Но, к сожалению, страх для человека сильнее веры. Ведь даже атеисты начинают верить в Бога перед смертью из-за страха! Мы боимся потерять свой депозит и теряем его. Если бы мы относились к нему наплевательски, прибыль пошла бы в рост.

    Стратегии Форекс, системы, советчики и многое другое, все эффективные способы торгов на рынке сводят на нет три человеческих эмоции, которые и являются той самой закономерностью проигрыша при торговле на Форекс.

    И пока человек не сможет осознать это, принять и подавить, он не сможет стать успешным трейдером…

    Копирайт Gertc .
    Ссылка желательна

    Подпишись на RSS ,
    Будут Сосны до Небес,
    Вот. Не Подписался,
    Без Сосны Остался.

    Опубликовано — Четверг, Апрель 3rd, 2014 at 21:43 Добавлено в Категорию Форекс Forex. Подписаться на комменты RSS 2.0 , You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

    Основные закономерности рынка Форекс

    В силу того, что международный валютный рынок Форекс является торговой площадкой, ведущей финансовую деятельность, у него существует ряд базовых закономерностей. История деятельности рынка Форекс, аккумулированная в архив и подвергшаяся тщательному анализу со стороны не одного поколения специалистов трейдинга, смогла выявить и установить основные законы валютной торговли, независимо от множества внутренних факторов и нюансов. Главные закономерности рынка Форекс заключаются в сложившихся стереотипах поведения рынка в ситуациях, которые имеют способность повторяться на рынке время от времени. Отмечая схожесть подобных ситуаций, трейдер рынка способен спрогнозировать тенденции рынка в будущем.

    Характеристика законов рынка Форекс

    Закономерности рынка Форекс – регулярно повторяющиеся события на рынке, вызывающие одинаковую реакцию курса котировок финансовых инструментов. Понимая и практически применяя закономерности валютного трейдинга, участник рынка способен выявлять их и принимать правильное решение, согласно сформированному прогнозу. Тщательно изучая историю рынка, можно выявить такие закономерности, как зависимость от ценовых каналов, точек минимума и максимума цены, продолжительность торговых сессий и прочих факторов сопровождения сделки. Также существует закономерность, связанная с корреляцией между торговыми инструментами, так как большинство валют достаточно четко реагируют на изменения цен на такие инструменты, как драгоценные металлы, сырьевые ресурсы и ценные бумаги, которые играют непосредственную роль в экономике различных стран в частности, и мировой экономики в целом. Стоит также всегда помнить, что на основной торговый инструмент рынка – валюту, всегда прямо влияют макроэкономические и фундаментальные факторы, такие, как спрос и предложение, инфляция, изменение процентных ставок и форс-мажорные ситуации.

    Понимание законов Форекс – путь к успешной торговле

    Закономерности на рынке Форекс служат не только ориентиром трейдера при открытии торговых сделок, но и своеобразным сигналом к закрытию ордеров. При хорошем понимании основных закономерностей, участнику рынка не потребуется использование дополнительных методов технического анализа, а достаточно лишь визуально оценивать движение тренда. Также важно отметить, что самыми эффективно работающими закономерностями валютного трейдинга являются именно те, которые участник рынка Форекс выделил самостоятельно, путем постоянной практики.

    Traders //

      Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
    • Войти
    • Регистрация
    Kaur
    Руслан Каюмов

    Моя торговля

    Группа «Стат. анализ рынков»

    Группа статистического исследования рынка. Здесь мы занимаемся поиском закономерностей в поведении цены.

    Если у Вас есть перспективные идеи для исследования, присылайте!

    Внимание! Ежедневный бюллетень с текущей статистикой выпускается в группе Статлист

    Лучшее от Kaur

    Парадокс Симпсона применительно к отчетам трейдера

    Обратил внимание на топик Парадокс Симпсона.
    Мне показалось интересным привести пример для трейдинга, потому что, во-первых, вряд ли многие будут просчитывать примеры на абстрактных шляпах, а во-вторых, интересно посмотреть, как этот эффект может привести трейдера к ошибочному выводу.

    Допустим, имеем следующую статистику по торговой системе:

    Т.е. видим, что каждый год доля прибыльных сделок на EUR/USD была больше таковой для GBP/USD. Дальше трейдера спрашивают: «На каком инструменте была выше доля прибыльных сделок за оба года?»
    Трейдер помнит по отчетам, что каждый год доля прибыльных была больше на EUR/USD. В первый год на 2%, а во второй аж на целых 9%. Следовательно, он так и отвечает, что доля прибыльных сделок за оба года выше на EUR/USD.

    В ответ ему показывают сводную табличку за оба года, согласно которой доля прибыльных сделок оказывается выше на GBP/USD на 1%

    Это контринтуитивный парадокс объединения. Так происходит, потому что доля сделок (всех) по EUR/USD во 2-ой год резко снижена. Следовательно вклад этой доли в общую картину тоже снижен, что и не было учтено трейдером. Возникает перекос, в результате которого итог за оба года отличается от интуитивного ожидания. Для решения парадокса используют весовые коэффициенты, которые позволяют учесть справедливый вклад, либо уравнять вклады.

    • статистика
    • финансовая математика
    • парадокс Симпсона
    • +8
    • Просмотров: 2245
    • 30 марта 2020, 00:08
    • Kaur

    Комментарии ( 8 )

    23 Oxy Сообщений: 3266 — ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    40 Bishop Сообщений: 5392 — АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

    10 axe44 Сообщений: 632 — Алек

    Ты пишешь совершенно левые вещи и очень вольно обращаешься со статистикой и вероятностями.

    Если подсчитаете ваши отчёты по этой методике — то ваша статистика никак не поменяется, и методику подсчёта Симпсона отправите туда, где ей самое место.

    40 Bishop Сообщений: 5392 — АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

    Я устал от ваших подсчётов.
    Вы сравниваете меньшее и большее к общему значению. При этом статистика как раз и меняется. Это общее заблуждение.
    Например те же яблоки с грушами: при оценки вероятности получим 66 и 33 в процентах.
    Но в реальности Вытянуть Грушу не 66%, а все 200%

    Формируете отчёт не правильно, вот вам и парадокс.

    10 axe44 Сообщений: 632 — Алек

    Но в реальности Вытянуть Грушу не 66%, а все 200%

    Ты бредишь, а потом пишешь про какие-то наши расчеты. Хотя никакие расчеты я тебе даже не привожу, ибо нет смысла что-то считать для человека, у которого вероятности получаются по 200%
    Как бы спорить тут даже не с чем. Все, что я делаю — показываю на твои постоянные ошибки и на попытки притянуть левые умозаключения.

    Вы сравниваете меньшее и большее к общему значению. При этом статистика как раз и меняется. Это общее заблуждение.

    Мы ничего не сравниваем. Статистики просто показывают, почему такое сравнение приводит к ложным интуитивным выводам.
    И прямо в топике автор написал то же самое: «Так происходит, потому что доля сделок (всех) по EUR/USD во 2-ой год резко снижена. Следовательно вклад этой доли в общую картину тоже снижен, что и не было учтено трейдером. Возникает перекос, в результате которого итог за оба года отличается от интуитивного ожидания.»

    И как бы, когда все написали и показали, о чем вообще речь? Да, вот он эффект Симпсона. Ты пытаешься спорить, показываешь свое ревнивое отношение к статистике и вероятностям, но никак это отношение не подкрепляешь знаниями. Наоборот, ты проваливаешься с примерами и расчетами. У тебя вероятности 200%. Причем без всяких объединений и групп. А просто ты 2 из 3 выбрать не можешь. Твои рассуждения чисто бытового уровня, и то для них подобрать математические обоснования у тебя не получается. Потому что материалом не владеешь.

    40 Bishop Сообщений: 5392 — АЛЬФАХАМЕЦ-Машковод

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий