Положительный своп для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как рассчитать своп на Форексе

В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток. Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль. Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.

Что такое своп на Форекс

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен. Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит?

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

Как рассчитать своп на Форекс

Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар. Фактически он приобретает евро и продает доллар. В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).

Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).

6,0,1,0,0

Давайте более детально разберемся, почему же с нас снимают определенный процент за перенос ордера. Когда вы приобретаете доллар, получается, что вы берете взаймы, именно за это вам и приходится платить 2%. Если же вы совершаете его продажу, то вы платите процент за использование займа.

При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами. Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита. Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.

Где найти своп в МТ4

Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.

Где узнать своп

Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».

На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:

13,1,0,0,0

В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».

Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.

Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».

После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».

После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.

20,0,0,1,0

Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.

Что делать при ведении долгосрочной торговли

Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов. Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа. Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию. Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.

В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.

В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.

27,0,0,0,1

Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.

Своп на Форекс и его влияние на торговые стратегии.

Если Вы откроете торговый терминал МетаТрейдер 4, то на вкладке Терминал , в разделе Торговля Вы можете увидеть в таблице колонку Своп . Если сделка «висит» достаточно долго, чаще всего появляются отрицательные цифры — Ваш убыток, медленно, но неотвратимо увеличивающийся. Это и есть тот самый своп Форекс, на который трейдеры начинают обращать внимание только тогда, когда убыток по свопу начинает приобретать внушительные размеры. Но своп может приносить не только убыток, но и прибыль — просто нужно знать, что такое своп Форекс, определение понятия своп, как он рассчитывается дилинговыми центрами, когда бывает отрицательным и когда положительный своп приносит прибыль. Но давайте обо всем по порядку!

Что такое своп Форекс?

Своп Форекс — это плата за перенос открытой сделки на следующие торговые сутки на валютном рынке Форекс. Своп часто называют овернайтом или ролловером . Определение значения слова swap в переводе с английского звучит, как обмен. Именно это частично и подчеркивает сущность свопа на Форекс — ведь, по сути, он начисляется на открытые сделки по купле — продаже валют, что и является обменом одной валюты на другую. Встречаются со своп операциями только те трейдеры, которую ведут среднесрочную и долгосрочную торговлю. Почему именно так?

На рынке Форекс есть правило — продавец должен физически доставить покупателю купленную им валюту на следующие торговые сутки. А как быть, если открытый ордер не закрыт в течение торговых суток? Правильно — по окончании торговых суток нужно закрыть ордер, что бы можно было осуществить все расчеты между покупателями и продавцами, а в начале торговых суток — опять открыть такой же ордер. Что получает трейдер по такой системе? Кроме убытка от спреда — помните, мы писали, что при открытии сделки она сразу становится убыточной на величину спреда, трейдер получает убыток или прибыль от свопа — определенный процент за использование валюты. Именно по этим причинам в рамках внутридневной торговли свопы не рассматриваются. Просто нет платы за перенос сделки на следующие сутки!

Понимание принципа своп операции важно для работы на валютном рынке, так как он влияет на формирование и размер прибыли.

Принцип своп операций.

Большинство сделок на рынке Форекс совершаются в один день, но иногда открытая позиция не закрывается на протяжении нескольких дней или даже недель, а то и месяцев. При совершении любой торговой операции продаваемая валюта условно берётся в кредит, а приобретаемая кладется на депозит. Безусловно, Вас просто так никто кредитовать не будет, поэтому взимается определенный процент за пользование виртуальной валютой. Но для осуществления сделок трейдер использует личные средства, на которые начисляется прибыль. По той причине, что время поддержания позиции не известно заранее, кредитные и депозитные начисления (своп) производятся при переносе позиции на следующие рабочие сутки.

Списание или начисление свопа Форекс на торговый счёт зависит от величины кредитной и депозитной процентной ставки. Если кредитная ставка меньше депозитной, то своп начисляется на счёт (положительный своп), если больше, то он списывается (отрицательный своп). При положительном значении свопа участник торговли не только не платит за пользование виртуальными средствами, но и получает прибыль. Но не стоит забывать, что на Форекс расчеты производятся только на вторые рабочие сутки после совершения сделки. Так, при переносе даты закрытия операции в среду, дата расчетов автоматически переносится на субботу. В таком случае своп будет списываться или начисляться в тройном размере. В остальные дни своп начисляется один раз.

По окончанию торговых суток открытая позиция автоматически закрывается, и сразу открывается новая, тем самым избегается реальная поставка валюты до следующего дня, при этом происходит поддержание открытой позиции трейдера. Своп начисляется только в том случае, если открытая позиция не закрывается до окончания торговых суток. Открываемые позиции почти идентичны закрываемым, так как со счета спишут или зачислят небольшую комиссию. Эта комиссия образуется потому, что у валютных пар различные процентные ставки, установленные Центробанками тех стран, валютами которых Вы торгуете.

При расчете свопа не стоит забывать, что часто брокеры сами берут комиссию за перенос позиции на следующие сутки. Но в последние время стали популярны торговые счета без свопов — так называемые счета Swap-free . Так дилинговые центры избавились от неразберихи со снятиями и начислениями процентов при торговле через ночь. Такие нововведения оценили трейдеры, которые часто переносят позиции. Ранее они теряли значительные средства, потому что открытые долгосрочные сделки (есть торговые стратегии, которые могут основываться на месячном или даже годовом тренде) теряли проценты каждую ночь. Примером безсвоповых счетов могут послужить реальные торговые счета Cent Lite, Cent и Cent NDD от дилингового центра Форекс4ю, прочесть подробное описание которых на сайте брокера Forex4you можно по этой ссылке . Как Вы увидите, значение в колонке Счета Swap-free для этих счетов будет Да .

«Своповая» торговая стратегия Carry Trade.

Многие успешные трейдеры, как не парадоксально, не теряют, а наоборот — зарабатывают исключительно на свопе. Такой вид сделок называется Carry Trade. Эта торговая стратегия может приносить прибыль, если цена вообще не будет двигаться длительное время. Carry Trade наиболее успешно применяется по тем парам валют, которые отличаются максимальной разницей процентных ставок, к примеру, AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY. её принцип заключается в том, что покупается валюта с высокой процентной ставкой, а продается валюта с низкой ставкой. В таком случае образуется прибыль и при колебании котировок, и от разницы в процентных ставках. Прибыль здесь долгосрочная, то есть сделки могут быть открытыми неделями, месяцами и даже годами. Важное условие — это использование стратегии при нормальных экономических условиях, так, при глобальных кризисах её применять нельзя.

Работа по стратегии может осуществляться следующим образом:

  • — открывается окно графика той валютной пары, которая характеризуется высоким положительным свопом. Такие пары были перечислены выше;
  • — определяется направление движения тренда на дневных, недельных или месячных графиках;
  • — совершается сделка покупки или продажи с учётом положительного направления свопа, нужного тренда и без установки стоп-лосса.

Ждем. Когда видим, что прибыль по сделке за счёт свопов выросла и нас устраивает, закрываем ордер.

Индикатор для определения свопа.

Для удобства пользования стратегией Carry Trade можно скачать и установить в торговый терминал MetaTrader 4 индикатор spread swap.mq4, который указывает размер свопа и даёт информацию о том, какой — положительный или отрицательный своп будет начисляться по выбранной валютной паре. Кроме информации по свопу индикатор spread swap.mq4 показывает также размер спреда. Индикатор называется Spread Swap и скачать его можно по ссылке ниже:

Скачать архив indikator_spread_swap.rar [764 b] (скачиваний: 1324)

После скачивания распаковываем архив, папку «\experts\» копируем в папку с установленным терминалом. В конечном итоге, индикатор должен лежать в папке Диск:\путь_к_терминалу\experts\indicators\spread swap.mq4.

Перезагружаем MetaTrader 4, открываем окно одной из валютных пар AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY, в окне Навигатор — Пользовательские индикаторы выбираем индикатор spread swap.mq4 и перетягиваем его на график:

В нашем примере положительным является Buy Swap — своп на покупку, поэтому и ордер открываем на покупку. Но предварительно нужно убедиться, что на дневном или месячном графике есть тренд в нужную нам сторону.

Работая по стратегии, не надо обращать внимание на внутридневные колебания цены, ведь мы ожидаем прибыль в будущем, поэтому не нужно нервничать и паниковать в случае, если на первых порах сделка будет уходить в небольшой минус — по этой стратегии прибыль получается за счёт положительного свопа.

Что такое валютный своп на Форексе

Торговля и инвестирование на Форекс подразумевает знание определенных терминов и понятий. Я уже писал статьи про основные понятия форекса, такие, как кредитное плечо, маржин колл и стоп аут, стоп лосс и тейк профит и трейлинг стоп. В этой статье поговорим о том, что такое валютный своп, и его особенностях. В конце статьи я поделюсь одной простой инвестиционной идеей, прибыльность которой как раз зависит от величины свопа и текущего состояния рынка. В настоящий момент на рынке есть хорошие предпосылки для заработка таким способом, но обо всем по порядку.

Своп на форексе — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Что же такое «валютный своп?». Своп на Форексе — это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Своп может быть как положительным (начисление комиссии), так и отрицательным (списание комиссии). В торговом терминале своп отображается в отдельной графе. Результат закрытой сделки на форексе всегда складывается из суммы значений в графе «своп» и «прибыль».

С понятием «своп» чаще всего сталкиваются те трейдеры, которые работают по среднесрочным и долгосрочным стратегиям. По сделкам внутри одного дня своп не начисляется. Определяется своп процентными ставками по кредитам центральных банков по национальным валютам. Поговорим об этом чуть подробнее.

Как формируется Своп у сделок

Своп на форексе формируется следующим образом:

1) Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве) осуществляется перерасчет открытых позиций вне зависимости от того, когда именно сделка была открыта. Иными словами, в будни в 21:00 происходит закрытие всех сделок, а затем их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют;

2) По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемая валюта), по валютной паре начисляется своп исходя из текущих кредитных ставок (в РФ наз. ставка рефинансирования) национальных банков соответствующих валют. Ниже привожу актуальные ставки по кредитам крупнейших ЦБ.

Исходя из значений процентных ставок, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что минимальный своп начисляется по самым попсовым парам (евро\доллар, фунт\доллар и др.), т.к. в этих странах самые низкие процентные ставки.

Т.к. процентные ставки рассчитываются в годовом выражении, стало быть, начисление свопов должно происходить ежедневно. Однако валютный рынок форекс не работает по выходным, поэтому в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп. Эту важную особенность следует учитывать при торговле большими объёмами.

3) Несмотря на то, что большинство брокеров говорит, что они зарабатывают только на спредах (комиссия с торгового оборота трейдера, подробнее об этом в следующих статьях), в объем свопа все равно закладывается комиссия брокерской компании. Отчасти поэтому у разных брокеров разные значения свопов.

Положительный или отрицательный своп у сделок?

Допустим, мы открываем длинную позицию (buy), например, по паре фунт\доллар. По сути, мы покупаем фунты за доллары. Раз мы покупаем фунты, значит, мы получаем начисление процентной ставки и, соответственно, при продаже доллара вычитаем ставку по кредиту.

Выполняем простейшее действие 0,5%-0,25%=0,25% и получаем положительный результат, т.о., открывая длинную позицию по паре gbp\usd, своп будет положительный. При противоположном открытии вычисление будет выглядеть наоборот 0,25-0,5=-0,25%, т.о., своп будет отрицательным.

Бессвоповые счета Swap-free

Своп (особенно отрицательный) важно учитывать, если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, т.к. за это время набегает цифра, которая может влиять на результат сделки. Поэтому если вы планируете держать открытые сделки более месяца, то возможно лучшим решением будет обратить внимание на так называемые бессвоповые счета (swap-free).

Бессвоповые счета сейчас есть практически у каждого брокера, т.к. подобные счета востребованы у достаточно большого количества трейдеров. В частности, недавно закрывшиеся ПАММ счета Galaxy на Форекс-Тренде были бессвоповыми. Сложно представить, какая сумма бы накопилась в качестве свопа на протяжении торговой жизни счета Галактики, если среднее количество открытых сделок, по моим наблюдениям, было около 600. При инвестировании в ПАММ счета подобного типа важно учитывать риски возможного увеличения плавающей просадки до уровня стоп аута, при котором сделки будут принудительно закрыты.

Отсутствие свопа на торговых счетах трейдеров брокерские компании обычно компенсируют дополнительными комиссиями при открытии сделок. Поэтому, открывая такой счет, следует сравнить торговые условия, возможно, для вашей торговой стратегии счет swap-free будет не самым выгодным.

Валютный своп — сколько?

В этой статье я не буду вдаваться в подробности расчета свопов, т.к. это совершенно не пригодится в торговле. В силу описанных выше обстоятельств значения свопов у каждого брокера разные, и их можно посмотреть, зайдя в раздел «спецификация контрактов» на официальном сайте брокерской компании. Например, у компании Альпари их можно посмотреть здесь, у Афорекса здесь.

При выборе брокера важно оценивать не только авторитет и отзывы о компании, но и сравнивать торговые условия и размеры свопов по самой используемой паре. Для примера приведу спецификацию контрактов Альпари.

Размер свопов в таблице указан в пунктах и рассчитывается индивидуально для каждой пары. Свопы для сделок, открытых на покупку (buy), показаны в столбике Long, соответственно, на продажу (sell) Short. Если перед значением стоит знак минус, то своп отрицательный. Уже из данного скрина видно, что самый большой положительный своп начисляется по паре евро\рубль. На этой ноте перехожу к обещанной инвестиционной идее.

Инвестиционная идея

В последнее время рубль пробивает исторические минимумы. Основными двигателями инфляции служат дешевеющая нефть, сложная обстановка на Украине и экономические санкции других государств в отношении России. По оценкам экспертов данная ситуация не может продолжаться вечно, а значит котировки рубля должны откатиться хотя бы до отметки 36 рублей. Эту теорию отчасти подтверждает технический анализ графика котировок пары доллар\рубль.

Собственно, инвестиционная идея заключается в том, чтобы дождаться и поймать этот откат. Причем ждать откат в данной ситуации не менее выгодно, чем его поймать. Открывая сделку на продажу по паре usd\rub, мы будем ежедневно получать положительный своп. Разложу варианты в зависимости от размера депозита.

депозит лот залог(маржа) своп в сутки прибыль (курс 36,00р.)
от 100$ 0,01 10$ +0,2$ 63,5$
от 1000$ 0,1 100$ +2$ 635$
от 5000$ 0,5 500$ +10,11$ 3175$

Расчет конечной прибыли произведен калькулятором для трейдеров от Альпари, исходя из показателей текущих котировок (38.44374) и спреда (комиссии). Указанную в таблице лотность лучше не завышать, т.к. в противном случае риски не дождаться разворота повышаются (цена может доходить до 39,5-40 руб). Подобную схему можно использовать и в паре Евро\Рубль, в которой своп еще больше. Лично мне ближе долларовая пара, поэтому привел в пример именно ее.

Время от времени я использую подобную схему, и она доказала свою эффективность. Последний месяц, правда, был не столь удачным, т.к. пара доллар рубль значительно подросла. Поэтому при использовании этой схемы все же лучше дождаться окончания восходящего тренда. Также напомню тем кто захочет применить мою схему, о рисках. Я всего лишь поделился способом, который буду использовать сам, и не могу нести ответственность за чьи-либо результаты. Помните, что на форексе нет никаких гарантий. Если хочется попробовать, но не уверены, заходите только по минималке. Если даже схема не сработает (доллар перескочит 40 руб.), получите базовые знания и торговый опыт.

Для тех, кто хочет попробовать данную схему, вот небольшая инструкция (для новичков):

1) Открываем торговый счет (тип standard.mt4) здесь. Я торгую через брокера Альпари (только по руб. парам), т.к. у него самые большие свопы по рублевым парам. К слову сказать, многие брокеры из моего инвестиционного портфеля вообще не поддерживают рублевые пары.

2) Пополняем счет на необходимую сумму. Я пополнял с webmoney (комиссия 0,8%). Далее скачиваем торговый терминал MetaTrader 4 (скачать можно в разделе торговые платформы).

3) Устанавливаем и запускаем терминал. Далее заходим в Файл\Подключиться к торговому счету. Вводим логин и пароль, полученные при регистрации.

4) В окошке «обзор рынка» правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и кликаем на «Показать все символы». Далее находим пару usd/rub и также правой кнопкой мыши вызываем меню и кликаем «Новый ордер».

5) В открывшемся окне «Ордер» проставляем лотность (по таблице). Можно также выставить стоп лосс на уровень 39.5-40 рублей. Нажимаем розовую кнопку sell.

6) Для того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать профит, в самом низу терминала во вкладке «Торговля» находим открытую сделку и нажимаем на крестик в столбике «Прибыль».

Возвращаясь к свопам

В заключение хочется сказать, что своп — это неотъемлемая часть торговли на валютном рынке форекс. Надеюсь, что после прочтения статьи ленивые инвесторы станут на один шаг ближе к пониманию торговых процессов на форексе. В продолжение темы торговли рекомендую ознакомиться с моим обзором книг о форексе.

Если вы знаете интересные схемы использования свопов или просто есть, что добавить к статье — пишите в комментариях.

Положительный своп для Форекс

Своп (SWAP), другие названия – Овернайт (Overnight), Ролловер (Rollover) – это плата, которою начисляет ваш брокер за перенос позиций через ночь. Своп может быть отрицательный (вы должны брокеру) или положительный (брокер должен вам).

Почему зачисляют своп или овернайт.

Дело в том, что технически, покупка или продажа той или иной валюты выглядит как займ или обмен валютой между центральными банками стран-держателей. Данный займ действует до 00:00 часов каждого дня.

Чтобы вам не начислялся своп, вы должны закрыть все позиции до окончания технического рабочего дня на Форекс.

Свопы бывают положительные и отрицательные.

Положительный своп будет, если трейдер приобрел базовую валюту той страны, где ставка рефинансирования центрального банка выше, чем котируемой. Или продал валюту той страны, где ставка ниже.

Отрицательный своп будет, если трейдер продал базовую валюту, где ставка выше или купил пару, где ставка по базовой валюте ниже, чем по котируемой.

Формула расчёта свопов на форексе.

Рассмотрим в качестве примера валютную пару NZD/USD.

Cтавка по NZD – 3.5%

Ставка по USD – 0,25%

Годовая ставка на купленную позицию NZD/USD рассчитывается как разница между ставками = 3,5-0,25= 3,25% годовых.

Данная ставка пересчитывается по окончанию каждого технического рабочего дня на Форекс. Пересчет идет потому, что может измениться ставка банков. Суббота и воскресенье выходные дни, поэтому сразу будет начислен тройной своп.

Формула для расчета свопа:

Объем позиции в базовой валюте*биржевой курс*разница по ставкам между центральными банками/100

Например, покупаем минилот NZD/USD – 0,1, что равняется 10000 единиц базовой валюты, в нашем примере NZD.

10000*0,74*3,25/100= 240,5 в год

240,5/365 дней = 0,66 доллара – 66 центов

За перенос данной позиции на следующий технический день на Форексе, брокер начислит вам 66 центов.

Грааль на свопах

Существуют так называемые мусульманские или исламские счета, где свопов нет, неважно почему, просто факт. В связи с этим появилось целое направление в трейдинге – Грааль на свопах.

Выглядит это следующим образом: открывается два счета, один обычный, другой исламский.

Находим валютную пару, у которой есть разница между ставками Центральных банков и по которой, соответственно будет своп и открываем разнонаправленные позиции: по той позиции, где своп отрицательный открываем на мусульманском счете, там, где своп положительный, на обычном счете.

Например:

Покупка NZD/USD – положительный своп

Продажа NZD/USD – отрицательный своп

Применяем стратегию замка и зарабатываем на свопах.

На мусульманском счете продаем NZD/USD, на обычном, покупаем NZD/USD одинаковым размером позиций. При переносе через ночь брокер начислит вам положительный своп и не сможет начислять отрицательный.

Результат по вашим открытым позициям вы будете иметь 0, куда бы не двигалась валютная пара. Ещё этот процесс называется хеджирование.

Минусы данного Грааля:

  1. Если валютная пара будет идти в одну строну продолжительное время, то появляется большая проблема в поддержании счета, по которому позиция будет идти в минус.
  2. Небольшая итоговая ставка в год, которая еще может уменьшиться, если сократится разница между ставками Центральных банков.
  3. Нужно найти брокера, который позволит вам открыть два таких счета одновременно. А если открывать у разных брокеров, то см.пункт 1.

Помните. При создании данной позиции у одного брокера, можно получить бан от компании. Или, что ещё страшнее – слить счёт, если компания

Важно в свопах.

Очень важный момент – все, что рассказано выше – это как должно быть в идеальных условиях. На деле все выглядит таким образом – у каждого брокера есть таблица свопов, исходя из которой он и будет их начислять. Брокеры считают своп платой от вас за свою работу и зашивают в него свои комиссии, помимо тех, которые вы платите за открытие и закрытие сделок. Поэтому, для правильного расчета риска по сделкам, которые вы будете оставлять на следующий технический день на Форексе и учета всех комиссий, найдите у вашего брокера таблицу свопов и воспринимайте его как плату за перенос сделки.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Стратегия форекс «Грааль на свопах KaneKRY»

Стратегия форекс «Грааль на свопах KaneKRY» — еще одна конкурсная стратегия, основанная на получении прибыли от начисления на торговый счет свопов за перенос торговой позиции за полночь

Как утверждает автор, стратегия при грамотном контроле рисков, способна дать гарантированный доход. И хотя прибыль где-то около 50% в год от размера капитала, но она все-таки гарантирована, при условии что не будут изменены условия начисления свопов на торговом счету.

Процесс получения прибыли на свопах:

При открытии торговых позиций на форекс и перенос позиции за полночь на счет трейдера начисляются или со счета списываются ежедневно свопы (своп пункты). На рисунке ниже они только отрицательные, но бывают изредка и положительные! Что для этой стратегии форекс и очень важно.

Например, если у вашего брокера форекс своп на продажу 100 000 EUR/USD равен -0.24 pips, то заключив сделку на продажу по валютной паре евро-доллар, то со счета трейдера будем списываться ежедневно 2,4 доллара на каждый данный объем валюты.

Если же своп у вашего брокера форекс на покупку 100 000 EUR/USD равен 0.11 pips, то заключив сделку на покупку валютной пары евро-доллар, вам будет гарантированно начисляться 1,1 доллар в день.

Конечно эта сумма в 1,1 usd не большая, но в случаи открытии данной сделки на покупку, мы будем получать ее со 100% гарантией!

Но если бы все получали деньги так просто, то конечно бы эту «лазейку» уже давно закрыли.

Cуществует и проблема: если открыть сделку на покупку EUR/USD не по сигналу вашей проверенной стратегии форекс и при этом валютная пара будет двигаться в обратную сторону, то мы на такой сделке можем потерять гораздо больше чем прибыль на свопах!

Следовательно нужно себя обезопасить от риска падения пары EUR/USD.

Вот теперь мы и рассмотрим как это сделать

На самом деле, большинство брокерских компаний форекс предоставляют счета именно со свопами. Но существуют и брокеры, у которых есть возможность торговать на б езсвоповых счетах (то есть они не начисляются и не списываются).

Компаний с такими счетами конечно не очень много, но они существуют. Для примера, есть такой же тип счета и у брокера форекс Альпари — standard-swapfree.mt4 (счет типа standard.mt4, Торговля Swap-free — выбираете ссылку «да»):

Суть Стратегии «Грааль на свопах KaneKRY»:

Открываете счета у двух разных брокеров форекс или 2 счета в одной компании, но желательно на родного и на вас (например возьмем брокера NordFX и тот же swapfree у Альпари — счет без начисления свопов). Подбираем для торговли валютную пару, с максимальными ежедневными начислениями свопов и заключаем по ней сделку на своповом счёте в ту сторону, где свопы будет зачисляться положительные.

Следовательно и одновременно открываем сделку в противоположную сторону на торговом счету swap-free (где свопы не начисляются и не списываются). Причем обратите внимание, что устанавливать стоп-лоссы и профиты нет необходимости.

В результате мы получаем своего рода хеджирующую позицию (или тот же аналог локирующей позиции, но на разных форекс-счетах). Таким образом торговые позиции полностью застрахованы от любых ценовых колебаний (будь то новости, резкие движения, гэпы и тп).

Благодаря такому хежду, на своповом счету будут начисляться положительные свопы, которые можно будет в дальнейшем снять в виде чистой прибыли.

Теперь давайте рассмотрим пример для валютной пары AUDUSD:

Своп на покупку для этой валютной пары составляет 0.83 пункта у Альпари (фото выше).

Своп по AUDUSD на покупку у NordFX — 0,9 пункта (рисунок ниже)

Заключаем сделку на покупку 100 000 AUD/USD на торговом счету с начислением свопов. Для страховки себя от рисков потерь, если цена пойдет не в сторону заключаемой сделки, одновременно заключаем сделку на продажу AUD/USD на торговом счету без начисления свопов (swap-free).

В результате мы будем получать прибыль + 0.9 пункта ежедневно, т. е. +9.0$ за каждый заключаемый лот стандартного счета. Причем эта прибыль будет получена без каких-либо рисков и абсолютно не важно куда пойдет цена и пойдет ли она куда-то…

Не смотря на то, что идея торговли очень проста, все-таки есть несколько нюансов в этой стратегии форекс:

1) Самое главное в этой стратегии — наличие достаточного кол-ва свободных средств на 2-х, используемых в торговле счетах , для поддержания открытых позиций.

Если вдруг получается ситуация, что на одном из счетов сделка «уходит» в большой минус, то необходимо достаточно оперативно перенести часть средства из «увеличивающегося» пропорционально торгового счета. Иногда это может быть проблемой, так как некоторые брокеры форекс могут задерживать вывод средств до 2-3-х дней.

Автор стратегии предлагает такую схему решения этой проблемы: кроме 2-х необходимых брокерских счетов, нужно ещё иметь в резерве часть средств на одном из электронных кошельков, например на WebMoney , и из этого электронного кошелька пополнять «уходящий в минус» торговый счёт.

2) Так же важное свойство брокера: возможность вывода части средств (прибыли), при наличии не закрытых позиций . Если этой возможности нет, то будут дополнительные потери на спреде, при новом открытии сделки или сделок.
3) Некоторые брокеры, имеющие безсвоповые счета, берут комиссию за торговлю на таких счетах при открытии сделок.

4) Нужно помнить, что Брокерская компания форекс может изменять значения своп-пунктов в лучшую сторону или худшую, например при изменении учетных ставок. А значит и ежедневная прибыль может так же, как увеличиться, так и уменьшаться.

Если такое происходит в худшую сторону, то нужно открывать новую сделку, по другой — более выгодной валютной паре.

6) И еще один очень важный пункт:

Необходимо устанавливать профит ордер, по сделкам, на одном счёте на уровень стопаута в другом торговом счету . Это правило позволит избежать потерь на очень резких колебаниях цены на рынке (если они будут).

Оценка возможной получаемой прибыли по сделкам:

Если мы вернёмся к рассматриваемому примеру выше: покупка 100 тыс. AUD/USD на торговом счету со свопом в +0.9 п., и хеджирование этой сделки продажей AUD/USD на swap-free счету.

Как мы и говорили выше, мы получаем ежедневно прибыль +9,0 $
Как результат, за 365 дней (1 год) будет получена прибыль: 3285 USD у NordFx, у Альпари эта сумма — 3029,5 USD

Для поддержания торговых позиций и торговли, на каждом счету необходимо чтоб было по 2,5 тыс. долларов, а значит общее кол-во средств — 5 тыс дол. Следовательно годовая прибыль = 60,59 — 65,7 %

Что такое свопы и почему не нужно их бояться

Здравствуйте, дорогие друзья! Внятно ответить на вопрос, что такое своп на Форексе и дать четкое описание методики его расчета может не каждый, даже самый матёрый, трейдер. Для большинства swap остается незначительной суммой, которую брокер один раз в день списывает со счета. В то, как он рассчитывается и что из себя представляет, не все вникают. Сегодня предлагаю этот пробел в знаниях восполнить и разобраться в том, как swap влияет на торговлю, от чего зависит его величина и стоит ли его учитывать при оценке эффективности стратегии.

Разбираемся с терминологией

Что касается термина swap, перевод этого слова на русский язык звучит как «разница процентных ставок» (вы встретитесь и с термином «ролловер», эти понятия – синонимы). Суть свопа разберем на конкретном примере сделок по валютной паре GBPUSD.

Нас интересуют процентные ставки по обеим валютам. О том, где их можно найти, поговорим чуть позже, пока что укажем лишь, что в Англии ставка составляет 0.75%, а в США – 2.25%. Теперь по свопу для длинных позиций:

  • Когда заключается сделка на покупку, трейдер приобретает британский фунт за доллары;
  • При этом долларов в нужном количестве у вас нет, ведется маржинальная торговля (с кредитным плечом), а значит, нужную сумму вам занимает брокер. Проценты по этому займу составляют 2.25%;
  • На эту сумму в долларах вы покупаете фунты и по ним получаете 0.75%;
  • Представьте себе, что это обычный банковский займ сроком на один день, и уже завтра вы продадите фунты и погасите кредит в долларах. Но из-за разницы в процентных ставках вам не будет хватать 0.75 – 2.25 = -1.5%. Это и будет величина свопа.

Представьте обратную ситуацию – короткую позицию по GBPUSD. В ней за счет той же разницы процентных ставок вы получите 1,5%. Ролловер – не обязательно убыток, все зависит от соотношения процентных ставок соответствующих валют. Брокеры приводят значение этого параметра в пунктах для удобства расчетов.

В формуле для расчета swap участвует и комиссия брокера, так что рекомендую вместо самостоятельного его подсчета использовать данные с сайта компании. Порядок определения этой величины отличается для разных инструментов. Для Форекс, CFD – статья о CFD контрактах расскажет подробнее об этом виде торговли, криптовалют, товарного рынка расчетные формулы отличаются.

На видео ниже подробно описывается механизм появления свопов в торговле.

Порядок начисления

Фактически трейдеры, заключая сделки, не нуждаются в валюте, они просто проводят спекулятивные операции с валютными парами. Поэтому каждый день вечером сделка закрывается и тут же брокер заключает ее за вас, при этом своп и начисляется. Процедура эта происходит практически мгновенно, так что вы и вряд ли заметите перенос позиции, только вот небольшая сумма начисляется или списывается со счета.

Несмотря на то, что рынок Форекс работает с перерывом на выходные, swap взимается за все дни недели, в том числе и за перенос сделки через субботу и воскресенье. Так как на выходных брокеры отдыхают, то и своп списать нельзя, поэтому swap в тройном размере списывается при переносе сделки со среды на четверг. Так происходит из-за того, что на Форекс расчеты по заключенным сделкам выполняются через 2 дня. Поэтому своп в 3-кратном размере начисляется в середине недели. По некоторым инструментам есть исключения, например, по USDTRY своп взимается в размере х3 при переносе сделки с четверга на пятницу. Что касается времени начисления, то происходит это в 01:00 МСК.

Где узнать величину свопов

Самостоятельно рассчитывать валютный своп не имеет смысла. Это справочная величина и она доступна как в торговом терминале, так и на сайтах компаний в описании торговых условий.

Swap в торговом терминале

В окне терминала прямо под графиками с валютными парами по каждой открытой сделке показывается в том числе и своп. Если случайно закрыли это окно, вернуть его можно через вкладку ВидТерминал или сочетанием клавиш Ctrl+T.

Также в терминале можно просмотреть подробные спецификации каждого инструмента. В окне Обзор рынка (левая часть терминала) жмем правой кнопкой мыши по интересующему инструменту и выбираем пункт Спецификация.

В открывшемся окне содержится не только информация по величине свопа, но и день, когда он начисляется в тройном размере.

Ту же информацию найдете и на сайте брокера.

Своп на сайте брокера

Информация по свопам указывается в спецификациях контрактов. Приводится она на сайте в разделе с торговыми условиями, может быть и отдельный пункт Спецификация контрактов. Ниже приведу внешний вид этих разделов у разных брокеров.

Exness

По каждому доступному инструменту указывается спред, маржа для кредитного плеча, Stop Level и swap в пунктах, его значение уточняйте здесь . Есть и калькулятор для расчета свопа в зависимости от срока удержания сделки и прочих исходных условий.

Открыть счет у брокера Exness

FxPro

В разделе Комиссии и свопы содержится калькулятор, позволяющий оценить расходы на спред и своп при торговле. Здесь же дается подробное пояснение по методике расчета этих величин, указывается комиссия брокера. Информация о swap приводится и в табличной форме . По ссылке можете прочесть обзор выгодного брокера для трейдинга FxPro, компания вполне подходит для того, чтобы открыть здесь основной торговый счет.

Зарегистрироваться на FxPro

Alpari

Все стандартно, в таблице активы классифицированы по группам, и для каждой указывается своп для покупок и продаж, расписание торговли, спред.

Открываем счет в Alpari

Amarkets

Та же ситуация, что и у остальных брокеров. Правда, активы здесь все вместе, не совсем удобно выбирать нужный.

Сравним swap по 4 валютным парам у этих брокеров:

+0,050 -0,160 +0,360 -0,560 +0,270 -0,550 -0,329 -0,468 +0,263 -0,831 +0,158 -0,809 -0,161 -0,134 +0,309 -0,656 +0,204 -0,62 -0,061 -0,184 +0,407 -0,692 +0,3 -0,62

Как видите, отличия в swap есть, на некоторых валютных парах он может разниться почти в 2 раза. Но в деньгах это настолько малые величины, что большинство трейдеров эту разницу не ощутит. Чтобы она начала сказываться на результатах, нужно работать с капиталом в десятки и сотни тысяч долларов.

Если хотите сравнить брокеров по ролловерам, пользуйтесь myfxbook.com . Во вкладке Brokers есть соответствующий пункт. Очень удобно, что это не просто таблица. В нее можно добавить любую валютную пару и выстраиваться результаты поиска по убыванию или по возрастанию. В пару кликов можно найти компанию с максимальным или минимальным свопом.

Информация по процентным ставкам банков мира

Если вам нужно подобрать пару, по которой наименьший отрицательный своп или наибольший положительный, это удобно делать, сравнивая процентные ставки банков мира. Выше мы уже разобрались, что ролловеры могут отличаться у разных брокеров по одним и тем же валютным парам из-за того, что комиссия отличается. Но в целом, сравнивая ставки банков, удобно подбирать валютные пары, а потом уже проводить сравнение по брокерам.

Ниже приведу перечень ресурсов, на которых можно мониторить процентные ставки:

  • fxstreet.com – в разделе с экономическим календарем есть ссылка Interest rates. Информация сгруппирована по регионам.
  • На сайте Alpari в разделе с фундаментальным анализом страны сгруппированы по регионам. Помимо текущего значения ставки указывается и дата следующего заседания по поводу ее пересмотра и краткое описание, что ставка означает. Информация дается на русском языке.
  • На global-rates.com есть небольшая таблица с отображением ставок стран мира. Указывается текущее и прошлое значения, а также дата последнего ее изменения. По каждой из них можно получить детальную информацию – как называется орган, занимающийся ее рассмотрением, графиком показана динамика изменения ставки в прошлом.

Информация по ставкам не секретная и найти ее можно и у других брокеров. Следите только за тем, чтобы данные обновлялись регулярно и соответствовали последним изменениям. Для русскоязычных трейдеров рекомендую пользоваться информацией от Альпари – реализовано все максимально удобно.

Исламские счета – выгода от торговли без свопов

Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества. В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках. С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.

Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета. По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия. Сам термин «исламский счет» не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.

Из особенностей работы с этим счетом отмечу:

  • Неплохую экономию средств, если позиции удерживаются долго;
  • Потерю дополнительной прибыли, если работаете с парой, по которой swap положительный. Вместо прибыли вы получите убыток за счет комиссии.

У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold, Platinum.

Внимательно читайте торговые условия. Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов. Это действительно выгодно. Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.

Список лучших брокеров Форекс я уже составлял для вас, при открытии счета рекомендую уточнить, поддерживается ли бессвоповая торговля.

Рекомендации для торговли на долгосроке

Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более, рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.

Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.

Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные — на треть увеличены.

Карри-трейдинг – заработок на свопах с гарантией

Стратегия заработка на свопах в теории беспроигрышная. Коротко опишу суть:

  1. Нам нужны 2 надежных брокера. Один из них должен поддерживать исламские счета. У другого подбираем валютную пару с максимальным положительным свопом. Заводим счета у них, здесь находится инструкция по открытию реального счета, если раньше этого не делали, рекомендую ознакомиться с ней;
  2. Открываем разнонаправленные сделки по выбранному инструменту. Лот один и тот же, стопы не ставим, равно как и ТР;
  3. В итоге каждый день получаем небольшой профит за счет положительного свопа, а за счет замка из разнонаправленных сделок не теряем деньги на движении графика.

Схема выглядит идеальной, но есть нюансы:

  • Нужны большие деньги, чтобы заработать ощутимый профит;
  • Своп – величина непостоянная, может уменьшиться, прибыль по ТС также снизится;
  • Помимо немалых затрат на депозиты нужна резервная сумма для доливки по тому счету, на котором будет накапливаться убыток за счет движения графика.

Что касается пар, то подбирать нужно те, по которым положительный своп максимален. На мажорах такого не бывает, поэтому внимание обращаем на экзотические валютные пары. Неплохо для карри-трейдинга подходят валюты, пережившие девальвацию: центробанки вынуждены повышать ставки, чтобы замедлить падение.

Ниже приведу несколько пар со свопом в долларах для лота 1,0 (брокер Exness):

  • EURTRY – по коротким позициям при ролловере получать будете $7.15;
  • USDTRY – $6.92 в сутки;
  • USDCHF – $4.85;
  • EURUSD – $5.97;
  • EURAUD – $3.48.

На графике выше показаны валютные пары по привлекательности с точки зрения карри трейдинга. Хотя у брокеров свопы отличаются, можете использовать его как ориентир.

Здесь же показаны некоторые брокеры по уровню выплат. Как видите, Альпари и Exness неплохо смотрятся в общем рейтинге. Если капитал позволяет – присмотритесь к этой стратегии внимательнее. Изучите спреды, на сайтах Exness, FxPro есть калькуляторы для их расчета, так что сложностей не будет.

Выводы

Ролловер – это не обман со стороны брокера и не попытка нажиться на вашей доверчивости. Списание этой суммы – необходимость, обусловленная спецификой торгов на Форекс и других финансовых рынках. При интрадей торговле и сроках удержания сделки в несколько дней им можно пренебречь.

Всерьез задумываться о влиянии свопов я рекомендую только тем, кто работает на долгосроке и карри трейдерам. Остальным советую просто запомнить, что такое ролловер, где его можно узнать и на этом успокоиться.

Если остались вопросы – задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога, так вы всегда будете в курсе выхода новых материалов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Что такое своп на форексе

В этой статье я расскажу о свопах на форексе. Что это вообще такое, почему swap может быть как положительный так и отрицательный. Почему он списывается только в рабочие дни и в какой день своп списывается в тройном размере. В конце статьи приведу пример торговой стратегии на свопах.

Что такое своп?

Своп на форексе это операция переноса торговой позиции на следующий день, в ходе этой операции со счёта трейдера списывается или на счёт трейдера начисляется определенная сумма, которая так же называется «своп». Для того чтобы понять, что-такое своп и почему он может быть положительным или отрицательным нужно разобраться с тем, что из себя представляет открытая позиция трейдера на рынке форекс.

Например, на торговом счёте трейдера по курсу 1.2000 открыта позиция объемом 1 лот в сторону buy по паре EURUSD. Это означает, что трейдер взял в кредит 120 000 долларов сша и купил на них 100 000 евро. За 120 000 долларов США взятых в кредит трейдер заплатит межбанковскую процентную ставку по долларам сша, а за 100 000 евро, которые трейдер купил, ему заплатят межбанковскую процентную ставку по евро. В итоге разница этих процентных ставок и будет равна величине swap. Если разница окажется плюсовой, то трейдеру на счет зачислят положительный своп. Если разница окажется отрицательной, то со счета трейдера спишут отрицательный своп.

Величина межбанковских процентных ставок напрямую зависит от величины ученых ставок центробанков соответствующих стран, поэтому для примерного расчёта величины свопа можно использовать информацию о величине учётных ставок центробанков.

Почему своп может быть положительным?

Для начинающих трейдеров не всегда понятно почему своп может быть положительным. С отрицательным свопом, вопросов обычно не возникает, ведь в ходе маржинальной торговли мы используем кредитное плечо, то есть берем займ за который платим проценты. А вот почему нам кто-то платит деньги за то, что мы берем кредит, ясно далеко не всем.

Дело в том, что на форексе мы не просто покупаем какой то актив, мы покупаем на заёмные средства валюту, которую сразу же отдаем в кредит. Банк нам начисляет проценты за то, что мы держим купленную валюту на его счетах. Если эта сумма оказывается больше суммы, которую мы заплатим за кредитные средства, то своп для нас будет положительным.
Для ясности приведем пример. При покупке валюты развивающихся стран swap почти всегда будет положительным, потому что учетные ставки центробанков развивающихся стран существенно выше учетных ставок развитых стран.

Например, текущая процентная ставка ЦБ РФ по рублю составляет 7,75% годовых, а ставка ФРС США по долларам составляет 2.5%. Если мы занимаем долларов на сумму в 100 000 и покупаем на эту сумму рубли, то по совокупной позиции получаем 7,75% — 2,5% = 5,25% процентов годовых положительного свопа. Соответственно 5,25%/365= 0,0144% в день на сумму открытой позиции в «идеальных» условиях мы получим положительный своп. Но по факту, размер свопа, который мы получим на свой счёт будет существенно меньше, так как перед розничным трейдером и конечным поставщиком ликвидности = банком будет еще довольно много посредников, каждый из которых, возьмет себе немного нашего свопа.

Зачастую величина реального положительного свопа, который нам начислит форекc-брокер, будет гораздо «меньше» идеальной расчётной суммы, которую мы вычислим из данных по учетным ставкам центральных банков. Например, своп в Альпари по короткой (sell) позиции валютной пары USDRUB на текущий момент составляет не +5,25% годовых, а «всего лишь» +1% годовых, а отрицательный swap длинной (buy) позиции USDRUB равен -10% годовых.

Разница в конкретно этом примере колоссальна. Стоит обратить внимание, что величина свопа у разных форекс-брокеров по различным торговым инструментам может довольно сильно отличаться друг от друга. Так чем более «экзотическая» валютная пара участвует в торговом инструменте, тем больше величина свопа будет отличаться от «идеала» в худшую сторону.

Свопы по валютным парам, которые образованы от валют крупнейших развитых экономик мира более-менее будут соответствовать «идеальному» расчёту основанному разнице учетных ставок центральных банков.

В какой момент начисляется/списывается своп?

Swap начисляется или списывается в рабочие дни при наступлении нового дня, то есть в 00:00 по времени брокера в следующих размерах.

  • В ночь с воскресенья на понедельник одинарный.
  • В ночь с понедельника на вторник одинарный.
  • В ночь со вторника на среду одинарный.
  • В ночь со среды на четверг тройной.
  • В ночь с четверга на пятницу одинарный.

В ночь со среды на четверг будет списан по всем открытым позициям тройной своп и не важно держали ли вы сделку три дня или держали ли вы её на выходных. Это определенный стандарт устоявшийся на розничном рынке форекс. Тройной своп списывается в среду так как в период с пятницы до понедельника на выходных брокеры никаких операций на счетах трейдеров не проводят.

Где посмотреть величину свопа?

Если ваша торговля на форексе подразумевает достаточно длительное удержание торговых позиций от нескольких дней и вплоть до нескольких месяцев, тогда вам очень желательно уметь оценивать величину swap по конкретному торговому инструменту.

Своп в терминале Metatrader 4

Если вы торгуете через торговый терминал Metatrader, что практически всегда верно, если речь идет о розничном форексе, тогда посмотреть текущую величину свопов можно непосредственно в терминале.

Для этого в окне «обзор рынка» нажмите правой кнопкой по интересующему вас инструменту и в выпадающем меню зайдите в раздел «спецификация». В спецификации торгового инструмента вы увидите размер swap на короткую и длинную позицию. Обычно они указываются в пунктах.

На изображении схематично изображена формула перевода свопов из пунктов в проценты годовых.

Своп на сайте форекс-брокера

Величина swap по коротким и длинным позициям для каждой валютной пары постоянно меняется, поэтому у большинства брокеров на сайтах имеются большие таблицы свопов c указанием актуальных размеров свопов для каждой валютной пары на текущий момент. Они выглядят примерно следующим образом.

То есть в спецификации контрактов по каждой валютной паре у каждого брокера будет прописан размер свопа на длинную (long/buy) и короткую (short/sell) позицию в пунктах.
Для упрощения расчёта величины swap большинством брокеров предоставляются специальный калькуляторы, чтобы можно было рассчитать величины комиссий/свопов и прибылей на конкретных примерах.

Ниже приведет пример использования подобного калькулятора для расчёта нашего примера с продажей USDRUB для 1 лота.

В пример видно, что своп в абсолютном выражении равен +2,63 USD. Проверим с нашими расчётами. +$2,63/(1.0*100 000)*365*100% = 1% годовых, та же величина, что и полученная нами ранее.

Таблица свопов на сайте myfxbook

С помощью этой таблицы можно сравнивать размеры свопов различных форекс-брокеров.

Swap-free или исламские счета

Carry trade — заработок на свопах

Идея получения прибыли от получения положительных свопов при длительном удержании торговых позиций на форексе лежит на поверхности. И реализация такой торговой идеи на рынке форекс называется «Carry trade». Суть её заключается в том, что использование кредитного плеча позволяет многократно увеличить получаемый своп за счёт кредитного плеча.

Если своп по валютной позиции без использования кредитного плеча равен 3%, то при использовании кредитного плеча 1:10 годовая доходность в расчёте на ваш депозит будет расти пропорционально и составит 30%. Главное условие успешной реализации стратегии керри трейд заключается в том, что цена валютной пары которую трейдер покупает/продает с целью получения свопа, должна либо не изменяться либо изменяться в вашу сторону. В обратном случае прибыль полученная от свопов будет многократно съедаться убытками от изменения курса не в сторону трейдера.

Зачастую на валютном рынке складываются такие ситуации когда стратегия carry trade становится по каким либо валютным парам основной и массовая покупка «прибыльной» валюты толкает цену в нужную сторону, что рождает дополнительную уверенность в использовании данной торговой стратегии, и трейдеры продолжают наращивать позиции. Подобная ситуация наблюдалась по кросс-парам японской йены с 2005 года до начала мирового финансового кризиса в 2007 году.

В этот период трейдеры всего мира активно занимали йены по практически нулевой ставке и покупали на них высокодоходные валюты такие как евро, фунт, австралийский доллар. И делали это с использованием кредитного плеча. Массовый спрос на высокодоходные валюты подталкивал их рост и снижал стоимость йены за счёт чего трейдеры получали как доход с процентов так и спекулятивный доход это и есть керри трейд.
Ситуация при которой возможна торговля Carry trade на свопах складывается, когда на рынке формируется хотя бы два из трёх ниже перечисленных условий.

  • На рынке имеется общая уверенность в том, что высокодоходная валюта, не будет терять свою стоимость.
  • На рынке имеется общая уверенность в том, что валюта, которую дешево занимать, не будет расти в стоимости.
  • Разница в процентных ставках между высокодоходной и дешёвой валютой существенна.

Такие ситуации, при которых возможна торговля на свопах, возникают не часто, но с определенной периодичностью такое случается.

Что такое свопы на Форекс? Положительные и отрицательные виды свопов

Процессы инвестирования на Форекс, в обязательном порядке связаны с возникновением такого явления как своп. Свопы, зачастую останавливает новичков рынка от ведения торгов на дневных графиках. А причина тому то, что их пугает сама мысль о дополнительной плате за удержание своих позиций дольше суток.

Но следует сказать, что своп Форекс может быть и положительным. Так что такое своп? Является ли лишним убытком для трейдера, или дает ему возможность заработать дополнительную прибыль?

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Что такое свопы? Их положительные и отрицательные виды в Форекс трейдинге

Итак, для начала выясним, что такое своп? Валютным свопом — является разницей ставок двух валют по их кредитам, которую либо взимают со счетов, либо зачисляют на них во время переноса открытых торговых позиций на последующие торговые сутки. При этом, свопы бывают положительными и отрицательными.

Валютный своп Форекс особо актуален для тех, кто работает в среднесрочную либо долгосрочную перспективу. А причина этому следующая: сделки,внуиридневного характера, не сопряжены с доходами или расходами данного типа. Суть возникновения таких разниц (свопов) связана с колебаниями коммерческих курсов обмена, характерных для определенных дат.

Следует понимать, что когда курсы обмена выбранных пар постоянно претерпевают определенные изменения то в меньшую, то в большую сторону – общий своп Форекс будет непостоянным.

Все процессы перерасчета показателей по открытым сделкам производятся только по будним дням в независимости от даты и времени их открытия в 21 час по Гринвичу. Иначе можно сказать, что все активные позиции брокерами ежедневно закрываются с понедельника по пятницу в девять часов вечера, а затем открываются заново, но уже с использованием нового обменного курса денежных единиц.

К примеру, если трейдеры приобрели какую-либо валюту, обладающую увеличившейся учетной ставкой, скажем центрального банка, то на их счетах отразится разница, которая будет иметь вид положительного сальдо. Хотя при этом данная разница будет уменьшена на сумму комиссионных для посреднических организаций.

Также своп на Форекс (его величина) зависит и от объема заключаемых сделок. Поскольку учетные ставки и курс по каждой отдельно взятой валюте подсчитываются на каждую 1-цу средств трейдера, то размеры используемого в отдельных контрактах капитала будет иметь прямое влияние на величину разницы свопов.

Видео. Свопы в Форекс трейдинге, что это такое? Подробно о главном

Почему за перенос открытых сделок (позиций) уже на следующие сутки взимается плата?

Отвечая на этот вопрос, первым делом следует понимать, что трейдеров не интересуют реальные поставки валют. Предположим, вы торгуете на паре EUR/USD. Ваша задача при этом не заключается в получении непосредственно EUR и продаже USD. Вас всего лишь интересует какой-нибудь спекулятивный процесс относительно данных валют.

Вас интересует, чтобы цены в зависимости от открытых вами позиций пошли либо вверх, либо вниз. Т.е. вас не интересует получение n-ого количества непосредственно валюты. Так как вы попросту спекулируете, а реальные деньги вас не интересуют, то ваши ордера, ваши позиции будут просто перенесены без поставки реальных валют на следующий день. Как раз в этот момент и происходит начисление свопа.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Как начисляется своп в процессе трейдинга?

Рассмотрим все это на примере. Давайте опять предположим, что торговля ведется на паре EUR/USD (покупаем ее). Фактически получается, что Вы покупаете евро, а доллар продаете. К примеру, по евро процентная ставка составляет 2% и 1% по доллару. В такой ситуации при переносе торгуемых позиции в следующий день (ролловере), Вы должны получить положительный своп в размере 1% (2% — 1% = 1%).

В случае продажи пары EUR/USD покупается доллар, а евро продается и при тех же процентных ставках (евро 2%, доллар 1%) при ролловере, Вы получите отрицательный своп Форекс в размере -1%(1%—2%= -1%).

Получается, что при продаже доллара, которого у вас изначально нет, вы его берете как бы взаймы и при этом соответственно платите за это кредитную процентную ставку (в нашем примере 1%).

Вы спросите – почему же тогда при покупке какой-либо валюты нам должны приплачивать?

Дело здесь в том, что при покупке, например, евро вы автоматически соглашаетесь на то, что ваша позиция может использоваться для предоставления кредитных средств на продажу евро другим трейдерам. Вот и получается, что когда Вы совершаете покупку, то получаете процентную ставку, а когда продаете, то платите за предоставленный кредит. Как раз эта разница в %-х ставках и есть своп Форекс.

Как найти своп в своем терминале Форекс?

Своп Форекс в терминале начинает отражаться сразу после открытия каких-либо позиций. В тот момент, когда Вы эти открытые позиции держите во время переноса на следующий день, т.е. больше чем одни сутки, то своп будет отражаться там, где показываются показатели убытка/прибыли, а также цена закрытия/открытия. Здесь Вы и найдете колонку со свопами, которые могут быть и положительные и отрицательные.

Необходимо отметить, что в зависимости от количества начисленных или списанных с позиций свопов будет происходить изменение и графы «Прибыль».

Связано это с тем, что в выходные дни банки не работают, а кредитные ставки трейдеры все равно получают или платят. Помните об этом и обращайте внимание при заключении сделок. Начисление свопов происходит в пять часов вечера ориентируясь по времени Нью-Йорка или в 0:00 по времени в вашем торговом терминале, это приблизительно 1:00 по Московскому времени.

Виды свопов. Положительные и отрицательные — как их применять в торгах на Форекс?

Различают два вида свопов:

  • положительные (положительная разница)
  • и отрицательные (отрицательная разница).

На образование валютных свопов, влияет дифференциал процентов. Другими словами, его можно назвать разницей процента учетной ставки национальных банковских учреждений. Вычисляется она путем анализа курса обмена валют ведущих национальных банков, которые имеют непосредственное отношение к валютам, входящим в определенные пары ранка Forex.

Помимо этого, как говорилось выше, величина свопа во многом зависит от комиссии брокеров. При этом процентный дифференциал может делать своп Форекс как отрицательным, так и положительным, а принцип начисления комиссии брокера имеет исключительно отрицательный характер.

  • положительные свопы преимущественно образуются когда учетная ставка Мировых ведущих банков по обмену, входящих в пару, рассматриваемых валют, до 21 часа по Гринвичу была ниже. Данная разница незначительно уменьшается вычитанием комиссионных ДЦ за то, что он осуществляет перенос позиций.
  • образование отрицательных свопов происходит когда до девяти часов вечера по Гринвичу текущая учетная ставка тех же ведущих банков по обмену задействованных валют была выше. Такая разница увеличивается за счет начисления комиссионных.

Можно подвести итоги, сказав, что своп Форекс является обязательной комиссией, уплачиваемой всеми трейдерами валютного рынка. Обуславливается она взаимодействием двух показателей — процентный дифференциал ведущих мировых (национальных) банков и размер вознаграждения ДЦ за услугу переноса позиций в следующие сутки.

Также мы выяснили, что свопы бывают положительные и отрицательные, а зависит это только от учетных банковских ставок по валютам, которые входят в пару. И определили систему расчета по свопам, т.е. если показатель депозита выше чем кредит, то образуется положительный тип свопа, а когда наоборот, то отрицательный.

Необходимо отметить, что при использовании пар с максимальной курсовой разницей свопами можно манипулировать, т.е. самостоятельно задавать их виды.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Что такое свопы в Форекс трейдинге

Своп на рынке Forex – что это такое?

Добавлено в закладки: 0

Среди юных трейдеров ходит легенда О СВОПЕ. Говорят, что ОН приходит, когда закрывается Нью-Йоркская биржа, впивается в ставку трейдера, перенесённую на следующие сутки и отгрызает от неё кусок…или, что странно — не отгрызает. Говорят, есть люди, сумевшие с ним подружиться — им он увеличивает перенесённую позицию, а не грызёт её…и эти люди — НЕ МИФ! А теперь — рассказ о том, что такое своп и как заставить его таскать деньги на счёт, а не со счёта.

Сам термин своп — калька с английского swap – “обмен». Программистам он знаком — так называется операция перемены местами значений в ячейках памяти. В системе торгов форекс этот термин отображает схожую операцию: трейдер меняет одну валюту на другую. Но, так как в случае переноса сделки на следующие сутки делает он это не мгновенно, то он должен заплатить цену свопа, которая равна разнице процентных ставок эмиссионных центров валютной пары. Если она отрицательная — трейдер платит банку за то, что берёт у него валюту, то есть своп отрицательный. Если положительная — наоборот, банк платит трейдеру — тогда имеет место быть положительный своп на форекс. А теперь — подробности.

Механизм образования цены свопа

Согласно правилам валютного рынка, приобретённая валюта поставляется на следующий день. Но цель трейдера — перепродажа валюты, а не её приобретение в физическом виде. Как же перенести сделку на следующие сутки? Очень просто: банк даёт трейдеру валютный займ. Формальный, конечно, но проценты берёт за него вполне реальные. Это, если трейдер продаёт валюту — ведь её у него нет, следовательно, нужно взять взаймы. Если же покупает, то проценты платят ему: ведь он позволяет банку пользоваться реальными деньгами, которые не забирает. Кредитные ставки по валютам разные — из их разницы и получается цена свопа, которую либо трейдер платит банку — если ставка по продаваемой валюте меньше, чем по покупаемой, либо банк трейдеру, если ситуация обратная.

Пример свопа: трейдер работает с парой тугрик/зайчик.

Страна Валюта Ставка рефинансирования
Тугриланд Тугрик 3,00%
Вудланд Зайчик 1,00%

Процентная ставка за тугрик — 3%, за зайчик — 1%. Трейдер ставит на то, что тугрик вырастет в цене и покупает его за зайчики — при переносе сделки ему будут начислены (3 — 1) = 2% годовых в пересчёте на день. Если он поступает наоборот — покупает зайчики за тугрики и не закрыл сделку, то проценты снимут с него.

Где живёт своп

При работе на бирже через терминал, своп виден в окне отчёта по сделке — есть в любом терминале, даже в StartFX от fx-club (возьмем его как пример). Правда, для Старта он всегда отрицательный и равен 15 центам за тысячу долларов (последняя колонка в таблице):

— такие уж правила у этого брокера.

А вот для других платформ, предлагаемых FX-club, цена свопа формируется по общепринятому принципу:

Например, для Rumus:

Наблюдательные трейдеры сразу заметят, что свопов два: short и long для каждой валютной пары. Это не тип переменных, а тип действия, совершаемого с головной валютой пары: short – продажа, long – покупка. Естественно, эти цены меняются вместе со сменой ставок эмиссионных центров. Следить за их изменениями можно в интернет на различных финансовых сайтах. Например, на том же сайте fxclub: пункт меню «Аналитика» – «Аналитика мировых финансовых рынков» – «Таблица и график процентных ставок»:

Внимание! Со среды на четверг начисляется ТРОЙНОЙ своп — за предстоящие выходные дни, когда банки не работают.

Как подружиться со свопом

Ответ очевиден: выбрать валютную пару с положительной ценой свопа по длинной либо короткой позиции — всё равно. И, вложив в ней как можно больше денег держать как можно дольше — напоминает вклад в банке. Но есть одно «но»: курс валюты в это время может скакнуть так, что съест всю доходность от свопа. Что же делать? Думать. Анализировать. Например, смотреть не только на часовой график колебания курса выбранной валюты, но и на годовой. Пусть в уже рассмотренной паре тугрик за год вырос в цене на 10% относительно зайчика.

Следовательно, купив тугрики за зайчики, мы в итоге имеем все шансы получить 12% годовых — 2% – годовой своп, до 10% – прогнозируемый доход от роста курса. Вот такие пары и надо искать для данного вида торговли. В заморских странах такой заработок называется «керри-трейдинг». Классический “carry trade” выглядит, конечно, по-другому: спекулянт берёт в кредит валюту с низкой процентной ставкой, конвертирует её в валюту страны, где будет совершать вторую часть сделки и покупает на неё гособлигации, чья доходность эту ставку превышает.

Проходит несколько лет и если никаких неожиданностей не произошло, то такой труженик получит доход тем больший, чем большую сумму он вложил. Муторно. Проще торговать на Форекс. Поэтому — сначала смотрим на характеристики торговых платформ и счетов, предлагаемых выбранным брокером, выбираем там понравившуюся, уточняем в её спецификации не предпочитает ли брокер драть проценты за любые сделки и если нет, то выбираем валютную пару, не забыв сличить цену свопа с годовым трендом торгов по выбранной валюте. Если всё устраивает — тренд и направление позиции совпадают (например, позиция короткая, тренд нисходящий), то остаётся вложить деньги и ждать сказочного обогащения. Если получилось — значит, своп приручен. Если же случились бедствия на валютном рынке, порушившие все расчёты — значит, пока ещё капризничает и трейдер должен научиться ловить момент, когда нужно вовремя закрыть позицию. Аналитика, обзор новостей, везение и риск — условия для успешного керри-трейдинга не отличаются от условий обычного. Дерзайте — и «пусть удача всегда будет с вами».

Что такое своп на Форекс, и как он влияет на торговые стратегии?

Во время торговли с использованием среднесрочных или долгосрочных стратегий, наверное, все трейдеры не раз замечали, как в торговом терминале MT4 начисляется своп. Однако не все до конца осознают, что такое своп на Форекс, как он рассчитывается, в каких случаях он бывает отрицательным, а в каких может стать источником дополнительной прибыли. Для начала необходимо дать определение свопу. Итак, своп – это валютная операция за перенос сделки на следующий торговый день. Все сделки на Форекс осуществляются по принципу SPOT, то есть продавец обязан на следующий день перечислить купленную вами валюту на ваш счет. Поскольку трейдер преследует спекулятивные цели и не заинтересован в физическом приобретении или продаже валюты, то совершается сделка типа swap, по которой происходит закрытие позиции и ее одновременное открытие по текущему курсу. Таким образом, открытый ордер переносится на следующий торговый день, и за это начисляется отрицательный или положительный своп.

Как рассчитывается своп?

Центральный Банк каждой страны устанавливает учетную ставку, которая может существенно отличаться от учетных ставок других стран. Так, учетная ставка новозеландского доллара (NZD) в несколько раз выше учетной ставки американского доллара (USD). Поскольку минимальный срок межбанковского кредита составляет одни сутки, то за это время происходит начисление процентов за используемые вами суммы. Например, если вы совершили покупку NZD за USD, то банк будет вам доплачивать процент за перенос позиций на следующий торговый день, пока вы находитесь в длинной позиции. Если же вы продаете NZD за USD, то доплачивать банку придется уже вам. Таким образом, разница процентных ставок и называется свопом.

Как узнать размер свопа?

В терминале MT4 начисление свопа осуществляется, когда позиция открыта больше суток. Конечный размер свопа зависит от объема открытой позиции и количества дней, в течение которых открыта сделка. Начисление свопа производится каждый день в 0:00 часов по времени торгового терминала, а в ночь со среды на четверг будет начислен своп в троекратном размере. Это происходит потому, что в выходные дни банки не работают, а перенос позиции на понедельник осуществляется автоматически. На это следует обращать внимание, если вы собираетесь держать позицию открытой долгое время. Также важно помнить, что в столбце «Прибыль» указана сумма, которая уже включает в себя своп и комиссию брокера. Чтобы узнать размер свопа в пунктах по позициям «Short» – продажи и «Long» – покупки, достаточно посмотреть спецификацию контрактов на сайте вашего брокера. Здесь вы сможете уточнить не только размер свопа по каждой валютной паре, но и то, каким он является – отрицательным или положительным. Также информацию о свопах можно получить непосредственно в вашем торговом терминале. Для этого необходимо навести курсор мыши на окно «Обзор рынка», щелкнуть правой кнопкой, выбрать в меню «Символы», найти в списке необходимую валюту и нажать на «Свойства». Как правило, своп по одной из позиций является положительным, а по другой – отрицательным, но бывает, что своп по обеим позициям является только отрицательным (например, для USD/JPY).

Влияние свопа на торговые стратегии

Если вы используете стратегии, по которым позиция остается открытой в течение нескольких дней, недели или месяца, то в своей торговле следует учитывать влияние свопа. По основным валютным парам влияние свопа минимально, поскольку на дневных графиках ставятся большие цели от 100 пунктов и несколько пунктов свопа не играют особой роли. В случае с экзотическими валютными парами величина свопа может быть достаточно большой, поэтому на это следует обращать внимание, так как в течение нескольких дней или недель может накопиться приличная сумма убытка. Чтобы этого избежать, вы можете подключить специальный счет Swap-free, который вместо начисления свопа списывает небольшую комиссию при переносе позиций на следующий торговый день. Еще недавно счета Swap-free предназначались только для мусульман, которым вера не позволяла пользоваться обычными счетами, так как по канонам Ислама ростовщичество, то есть получение прибыли без создания реальных благ, является запрещенным. Сейчас многие брокеры Форекс предлагают бессвоповые счета не только мусульманам, но и любым желающим.

Безрисковая стратегия заработка на свопах

Своп является платой за перенос открытых позиций трейдера на следующие сутки. То есть, если вы оставите открытую позицию на ночь, то с вашего счёта будет списано небольшое количество денег в виде свопа. Об этом, пожалуй, знают все. Но далеко не все имеют понятие о том, что собой представляет этот самый своп, а также о том, что он может быть не только отрицательным, но и положительным. Да, именно так, своп может не только списываться с вашего торгового счёта, при определённых условиях своп может на него начисляться.

Своп может, как списываться с вашего торгового счёта, так и начисляться на него

Что такое своп

Но давайте по порядку. И начать следует с разбора самого понятия своп. Предположим, вы открываете длинную позицию по паре AUD/JPY. Это означает покупку австралийского доллара при одновременной продаже японской йены.

Сделки на Форекс носят преимущественно спекулятивный характер, то есть предполагается, что позиция открывается не с целью реальной поставки валюты, а с целью закрыть её через некоторое время, извлекая прибыль (ну или получая убыток, тут уж как получится). То есть открытая длинная позиция по AUD/JPY будет рано или поздно закрыта. А чисто технически, закрытие длинной позиции – это открытие короткой позиции того же размера, по той же паре.

То есть, когда вы открываете длинную позицию по AUD/JPY, вы фактически, продаёте японскую йену, с целью позднее её выкупить, а на вырученные средства покупаете австралийский доллар с целью позднее его продать. У вас же нет японских йен и при открытии позиции, вы берёте их в кредит (ну не вы сами, а ваш брокер). То есть вы являетесь заёмщиком по отношению к японской валюте.

Как говаривал дядя Фёдор, друг небезызвестного кота Матроскина: «Для того чтобы что-нибудь продать, нужно сначала что-нибудь купить». (В оригинале, правда, это звучит несколько иначе, но суть данной сентенции, я думаю, вы уловили)

Покупая за йены австралийские доллары вы не получаете их на руки, они всё это время остаются на банковском депозите. Но фактически вы являетесь их владельцем (на то время пока открыта позиция) и соответственно имеете право на получение с них своего законного процента.

Ну вот, мы и подошли к самой сути. Итак, открыв длинную позицию по AUD/JPY, вы одновременно являетесь и заёмщиком и кредитором. Как заёмщик вы выплачиваете процент за взятый кредит, а как кредитор вы получаете процент за банковский депозит. Заёмщиком вы выступаете по отношению к японской йене, а кредитором являетесь по отношению к австралийскому доллару.

Если процентная ставка по японской йене будет выше процентной ставки по австралийскому доллару, то вы получите убыток (выплатите процентов за кредит больше, чем получите их за депозит). Если же, наоборот, процентная ставка по AUD будет выше процентной ставки по JPY, то вы получите прибыль (равную разнице процентов полученных за депозит и выплаченных за кредит).

Вот эти самые убыток или прибыль и называются свопом, который списывается или начисляется на ваш торговый счёт при каждом переносе позиций ещё на одни сутки.

Некоторые нюансы начисления свопа

В рассмотренном выше примере с валютной парой AUD/JPY, логично предположить, что если при удержании длинной позиции своп составлял, скажем, минус три пункта (он списывается с вашего торгового счёта), то при удержании короткой позиции он должен равняться плюс трём пунктам (своп начисляется на ваш торговый счёт). В теории так оно и есть, однако на практике практически все Форекс брокеры немного корректируют своп в свою пользу и получается так, что зачастую и длинные и короткие позиции имеют отрицательное значение свопа.

Каждый брокер предоставляет своим клиентам «Спецификации контрактов», в которых указываются значения спредов, комиссий (если они предусмотрены) и свопов

Кроме этого один раз в неделю (как правило, это происходит в ночь со среды на четверг) начисляется своп в тройном размере. Это происходит из-за того, что Форекс-брокеры не работают в выходные дни. Поэтому они заранее начисляют или списывают суммарный своп за переносы позиции с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник.

Спецификация контрактов брокера Инстафорекс

Как заработать на свопах без риска

Тот факт, что своп может не только списываться со счёта, но и начисляться на него заставляет трейдера задуматься о том, а можно ли построить торговую стратегию ориентированную исключительно на заработке со свопов? Да, такие стратегии существуют, и мы с вами сейчас их рассмотрим.

Давайте предположим, что изучив спецификации контрактов своего брокера, вы нашли валютную пару с большим размером свопа на короткой позиции. Это означает, что если вы совершите сделку на продажу, то на ваш торговый счёт ежесуточно (пока открыта позиция) будет начисляться сумма в размере вышеозначенного свопа.

Но просто открыв сделку на продажу, вы не будете застрахованы от того, что цена пойдёт вверх. И таким образом вы можете понести убытки, намного превышающие ту прибыль, которая будет начислена в виде свопа. Мы же хотим иметь безрисковую стратегию.

Выходом из сложившейся ситуации может быть применение стратегии арбитража. Арбитраж, в данном случае, предполагает открытие двух противоположно направленных позиций (одного размера, по одной и той же валютной паре) в разных местах (у разных брокеров или на разных рынках).

Когда речь идёт об открытии у двух разных брокеров имеется в виду, что один из этих брокеров предоставляет возможность торговать без свопов (это так называемые счета swap-free или, как их ещё называют, исламские счета). Следует иметь в виду, что в данном случае свопы обычно заменяются комиссией.

Суть стратегии проста, вы открываете позицию с положительным значением свопа у первого брокера и хеджируете её (путём открытия противоположно направленной позиции) у второго брокера. Разумеется, перед этим следует сделать предварительный анализ и убедиться в том, что размер комиссии второго брокера не перекроет прибыль от свопов первого брокера.

В этом случае, как правило, возникает проблема в том, чтобы найти таких брокеров с положительной разницей размера свопа и комиссии. Кроме этого многие брокеры весьма негативно относятся к манипуляциям подобного рода и могут запросто забанить клиента ими занимающегося (или применить к нему другие санкции).

Помимо арбитража у двух разных брокеров, можно применять стратегию арбитража на двух разных рынках. В данном случае имеются в виду валютный рынок Форекс и биржевой рынок фьючерсов (здесь речь идёт, разумеется, исключительно о валютных фьючерсах).

Суть стратегии та же самая. Вы покупаете (или продаёте) валютную пару с положительным значением свопа на Форекс и одновременно хеджируете сделку продажей (или покупкой) фьючерса на ту же валютную пару на бирже.

На фьючерсы никаких свопов не начисляется в принципе. Единственное, что вам придётся заплатить небольшую комиссию за открытие сделки, но при достаточном времени удержания обеих открытых позиций размер свопа, начисленный по первой из них, значительно превысит размер комиссии взятой за открытие второй.

Кроме этого при выходе на биржевой рынок трейдеру следует иметь в виду следующие моменты:

  1. Минимальный размер депозита здесь может значительно превышать, тот который требуется для выхода на рынок Форекс у большинства брокеров.
  2. Необходимо следить за сроками экспирации фьючерсных контрактов (весь процесс арбитража должен укладываться между этими сроками).
  3. Необходимо следить за изменением маржинальных требований, обеспечивая размер депозита достаточный для поддержания открытого контракта (иначе он может просто закрыться по маржин-колу).

Стоит ли такая игра свеч

Как вы уже успели заметить размеры свопов, как правило, очень малы (что немудрено ведь они определяются разницей процентных ставок). А стоит ли вообще заморачиваться данными безрисковыми стратегиями, если доход по ним будет практически сопоставим с доходом по государственным облигациям или по банковскому депозиту?

Ведь покупая облигации или вкладывая деньги в банк, вы просто пассивно получаете прибыль. А занимаясь арбитражем, вы анализируете размеры свопов, комиссий, отслеживаете множество разного рода факторов. При этом величина свопа величина далеко не постоянная и в любой момент она может с положительной величины поменяться на отрицательную, что может привести к убытку, если вовремя не закрыть позиции.

Впрочем, решать, конечно, вам, тем более что положительные свопы на некоторые валютные пары (например, с южноафриканским рандом или с российским рублём) иногда представляют весьма лакомые кусочки. И при правильно выстроенной торговой стратегии можно неплохо на них поживиться.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Разновидности своп валюты на Форекс

Всем привет, с Вами специалисты портала Forexvision и сегодня мы расскажем Вам о том, что такое своп на Форекс, так что садитесь поудобнее и приступайте к изучению материала.

Процесс инвестиций на валютном рынке в обязательном порядке привязан к такому понятию как своп. Но что такое своп? Из традиционной экономики — этот показатель служит для того, чтобы указывать на комбинацию двух контрактов по обмену валютных активов различного направления (продажа и покупка). Кроме этого, для каждой из этих обменных операций имеется характерная дата осуществления.

Если приложить все это к Форексу, то своп указывает на отрицательное либо положительное сальдо по контракту (именно в обменном плане), которое вызвано курсовой разницей на дату предыдущего и сегодняшнего торгового дня. Для того, чтобы лучше это понять, мы бы порекомендовали Вам открыть свой торговый терминал и взглянуть на историю контрактов. Так либо иначе, некоторая часть из них будет связана с независимыми расходами либо доходами по сделкам, которые являлись активными свыше одних суток – это можно увидеть в графе «своп».

Суть, особенности и разновидности валютного свопа

Суть свопа. Валютный своп является в особенности актуалmным для тех инвесторов, которые работают в долгосрочной либо среднесрочной перспективе. Это можно объяснить тем, что контракты внутридневного характера никак не сопряжены с доходами и расходами такого типа.

Суть образования этой разницы связана со сменой коммерческого обменного курса, который характерен для отдельной даты. Разумеется, если курс обмена выбранной валютной пары все время изменяется то в меньшую, то в большую сторону, то и конечный своп не будет постоянным.

Особенности свопа. Потому как контракт со свопом является операцией разнонаправленного валютного обмена, то для нее будут характерны некоторые определенные особенности. Таким образом, их изучение даст возможность лучше понять механизм образования обменной разницы.

Первое, как уже писалось выше, образующаяся разница бывает, как отрицательной, так и положительной – в данном случае все зависит от изменения курса обмена в ту либо иную сторону.
Второе, пересчитывание финансовых показателей по контракту осуществляется в будние дни, а именно в 21:00 по Гринвичу, в независимости от того, в какое время был открыт контракт. По большому счету получается так, что брокерские компании, каждый день, с понедельника по пятницу, в 9 часов вечера по Гринвичу производят закрытие всех активных позиций, а затем открывают их заново, при этом, применяя новый курс обмена.

Третье, размер свопа определяется не только курсом, но и брокерской комиссией (комиссия дилингового центра) непосредственно за перенос позиции спустя сутки. Так, допустим, если инвестор осуществляет покупку валюты с уже увеличенной учетной ставкой мирового банка, то на его депозите указывается разница в форме положительного сальдо. Тем не менее, данная разница уменьшается на комиссионную сумму посреднической компании.

Четвертое, объем разницы свопа имеет зависимость от размера заключенного контракта. Потому как учетная ставка и курс по каждой валюте рассчитывается на отдельную единицу средств, то объем вовлекаемого в отдельную сделку капитала прямо пропорционально влияет на объем своповой разницы.

Отрицательный и положительный своп

Своп принято различать по двум разновидностям:

  • отрицательная разница;
  • положительная разница.

Чуть выше мы уже немного обратили Ваше внимание на то, каким образом возникает положительное сальдо. Однако хотелось бы остановиться остановиться на обоих разновидностях немного детальнее.

Для начала отметим, что на образование свопа оказывает влияние процентный дифференциал. Некоторые его еще именуют, как разницу учетной ставки процента Нац. банков (рассчитывается при помощи анализа обменных курсов основных национальных банков, которые имеют непосредственное отношение ко входящим в пару рассматриваемым валютам).
Кроме этого, на размер свопа также оказывает влияние и комиссия дилингового центра. При этом, исходя из принципа воздействия процентного дифференциала данная разница может стать как отрицательной, так и положительной, а исходя из принципа начисления комиссии ДЦ – лишь отрицательной.

Положительный своп на Форекс образуется лишь в таком случае, если до 9 часов вечера по Гринвичу, учетная ставка в отношении обмена рассматриваемых валют, составляющих пару, была меньше, нежели по окончанию указанного времени. Данная разница в незначительной степени уменьшается с учетом вычета комиссионных доходов для брокерской конторы за перенос позиции непосредственно через торговые сутки. Идем далее.

Отрицательный своп на Форекс образуется лишь в таком случае, если до 9 часов вечера по Гринвичу, учетная ставка в отношении обмена рассматриваемых валют была выше, нежели по окончанию указанного времени. Данная разница повышается путем вычета (а в таком случае – начисления) комиссии брокерской конторы за перенос позиции непосредственно через торговые сутки.

Валютный своп на примере или как рассчитать своп на Форекс

Для того, чтобы еще лучше понять все тонкости этой разницы, разберемся на практическом примере с начислением свопа.

Представим такую картину, Вы торгуете по паре Фунт на Доллар. Процентная ставка в Великобритании составляет 6 процентов, а в Штатах – 3 процента. Курс обмена давайте возьмем на уровне 1,9800. Также давайте представим, что контракт на куплю либо покупку заключается в размере 1 лота (100 000 единиц валюты, которая выполняет роль базовой).

При этом разница в виде свопа рассчитывается следующим образом: (((6 процентов минус 3 процента) усноженное на 1 умноженное на 100 000 умноженное на 1,9800) разделенное на 100 процентов) получаем 5940 долларов в год. При равномерном распределении этой суммы на число дней в году, своп составляет: 5940 делим 365 (366) получаем 16,27 долларов в сутки.

К тому же, очень важно понимать главный принцип работы этого обменного механизма. Таким образом, если по паре валют Фунт на Доллар открывается сделка на приобретение, то фактически ссужается (в этом случае – заимствуется) 100 тыс. долларов США под 3 процента годовых и ложиться на депозит в 1,98 раз меньше фунтов стерлингов под 6 процентов годовых.

Однако, если же по паре валют Фунт на Доллар открывается сделка на реализацию, то осуществляется обратная операция. В таком случае берутся фунты стерлингов под 6 процентов годовых, а на депозит размещаются доллары под 3 процента годовых.

В таких ситуациях можно наблюдать обратную зависимость: в нашем первом случае ставка депозита является больше кредитной, а во втором – депозитная ниже кредитной. Именно по этой причине при открытии контракта на приобретение и возникает положительный своп на Форекс, а при реализации – отрицательный. Если исходить из нашего примера, то продолжительная позиция привела бы к пополнению счета на 16,27 долларов, а короткая, соответственно, – к списанию данной суммы.

Тем не менее, не стоит забывать и о том, что на Форексе имеет место такая система, как «спот». Исходя из ее условий, расчеты осуществляются во время второго рабочего дня. Если учесть то, что в субботу и воскресенье рынок является не активным, то при переносе контракта на четверг, своп будет начисляться за трое суток.

Что ж, валютный своп на Форекс – это обязательная комиссия, уплачиваемая каждым трейдером. Её обуславливает взаимодействие сразу двух показателей: процентный дифференциал нац. банков и величина вознаграждения брокерской конторы, за то что та, осуществляет перенос позиций через торговые сутки. Своп бывает как отрицательным, так и положительным – это зависит от учетной ставки в нац. банках по входящим в пару валютам. Расчет валютного свопа достаточно прост: если депозитный показатель является меньше кредитного, то появляется отрицательная разница, а если наоборот – положительная.

Применяя пары валют с предельной курсовой разницей, можно без проблем манипулировать типом валютного свопа. Таким образом, среди пар, которые наиболее подходят для этого, следует выделить Новозеландский доллар на Японскую Йену и Австралийский доллар Японскую Йену.

Своп на форекс

Overton

Своп на форекс – это комиссия, которая взимается брокером за удержание Вашей позиции, при переносе позиции на следующие сутки. Данная комиссия может быть как положительной, так и отрицательной и напрямую зависит от процентных ставок центральных банков стран, валюты которых участвуют в формировании валютной пары.

Часто трейдеры по началу даже не обращают внимание на величину свопа, так как торгуют внутри дня и стараются быстро закрывать свои сделки. Но при удержании позиции долгое время, величина свопа (а в большинстве случаев она отрицательная) начинает наращивать ощутимую сумму.

Так стоит ли бояться свопа и обращать внимание на его величину? Предлагаю разобраться в данной теме.

Как начисляется своп

Как уже было отмечено выше, своп зависит от разницы процентных ставок центральных банков валют торгового инструмента.

Например, если мы работаем с валютной парой USD/JPY, при этом (на момент написания статьи) ставка ФРС – 2%, а процентная ставка Банка Японии — 0%, то при покупки пары мы получаем 2% -0% = 2%, при продаже, наоборот 0% — 2% = -2%.

В первом случае (покупка) своп будет положительным. Во втором случае (продажа) отрицательным.

Разберем случай с отрицательным свопом.
При продаже валютной пары мы фактически берем доллары взаймы, в кредит и покупаем японскую йену, но если мы взяли доллар взаймы, мы должны заплатить за него определенный процент по этому кредиту, этот процент и равен процентной ставке центрального банка страны.

В первом же случае, когда величина свопа положительна, нам даже доплачивают за перенос позиции на следующие сутки. Почему так происходит? При покупки пары, и приобретении долларов мы взяли в кредит японскую йену под 0% и купили доллары, которые в свою очередь могут быть проданы другим участникам рынка, а мы в свою очередь имеем право получить часть процентов по этому кредиту.

Со среды на четверг начисление свопа является трехкратным ввиду не работы банков на выходные дни. Даже если Ваша позиция была открыта в среду и Вы не планируете держать ее до следующей недели, у Вас все равно будет списан тройной своп за выходные дни.

Какие свопы у моего брокера?

Посмотреть свопы Вашего брокера очень легко. Достаточно зайти в спецификацию контрактов, где Вы найдете всю необходимую информацию.

Например, в торговом терминале MetaTrader4 достаточно щелкнуть в окне навигатора правой кнопкой мыши и выбрать «Символы» (Ctrl+U), выбрать необходимую валютную пару и нажать «Свойства».

Также таблица свопов представлена в торговых условиях на сайте брокерской компании в обязательном порядке.

Отрицательные свопы всегда будут больше положительных так как брокер закладывает в их величину и свою комиссию. Именно поэтому у разных брокеров могут быть различные свопы.

Более того, когда у одного брокера может быть незначительный положительный своп по какой-то валютной паре, у другого своп по этому же торговому инструменты может быть отрицательным. Всегда внимательно читайте торговые условия перед открытием свопа.

Стоит ли учитывать своп в торговле

На самом деле величина свопа по мажорам не так уж и велика, чтобы значительно оказать влияние на торговлю, если Вы работаете учитывая принципы манименеджмента и не держите просадку по позиции неделями. На экзотических парах своп гораздо выше, но новички не часто берут в работу данные торговые инструменты, а те, кто опытнее уже знают об этих особенностях.

Торговля без свопов

По факту на рынке Форекс можно торговать и без свопов, для этого Вам необходимо найти брокера, который предоставляет возможность работы на, так называемых, исламских счетах. Дело в том, что суть свопов, как описано ранее, сводится к кредитным операциям — либо Вы предоставляете деньги в кредит, либо берете, но так как законы Шариата не разрешают верующим любые кредитные операции, исламские счета лишены каких-либо начислений по свопу.

Конечно, по сути Вы должны исповедовать ислам, но фактически брокеры никак не проверяют данную информацию.

Делимся, учитываете ли Вы свопы в своей торговой системе или стараетесь избежать долгих сделок именно из-за этих комиссий ?

Что такое своп (swap)?

Что такое своп на форекс: определение, суть свопа, виды свопов, как узнать размер свопа, как заработать на свопах.

Что такое своп на форекс?

Своп (англ. swap) – торгово-финансовая сделка, подразумевающая обмен разными активами и сочетающая покупку (продажу) и обратную операцию (продажу или покупку соответственно) того же актива. При этом операция совершается не сразу, а через некоторое время при соблюдении тех же или других условий.

На форекс под термином своп подразумевают плату, которая взымается за перенос открытой позиции на следующий день. Своп также называют ролловером и ли овернайтом.

Какие виды свопов бывают?

Выделяют несколько видов свопов:

  • своп для продления срока действия ценных бумаг;
  • валютный своп (покупка иностранной валюты с немедленной оплатой в национальной валюте и последующая продажа приобретенной валюты);
  • своп с золотом;
  • своп с процентами;
  • своп с долговыми требованиями и т.д.

Все виды swap могут быть объединены в одной сделке. Дата исполнения, близкая к сделке, является датой валютирования, более удаленная – датой окончания свопа.

Своп является производным финансовым инструментом и не является ценной бумагой.

На валютном рынке Форекс принято рассматривать два вида свопов:

  • длинный своп — плата за перенос на следующие сутки сделки на покупку;
  • короткий своп — плата за перенос на следующие сутки сделки на продажу.

При этом значение swap может быть как отрицательным, так и положительным.

В чем состоит суть валютного свопа?

На валютном рынке Форекс существует принцип, согласно которому продавец обязан доставить покупателю купленную валюту на следующие торговые сутки.

В рамках краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий позиции удерживаются открытыми более одних суток. Так как трейдер является спекулянтом, то его не интересуют поставки реальной валюты на следующий день, он заинтересован в том, чтобы его сделка оставалась открытой. Именно за это и взымается с трейдера плата, являющаяся свопом.

Для скальперов, пипсовщиков и дейтрейдеров термин swap не является актуальным.

Как рассчитывается валютный своп?

Своп рассчитывается на основании процентных ставок по используемым валютам. В теории формула расчета свопа выглядит следующим образом:

  • Swap = Объем открытого торгового лота х Величину своп-пункта х Стоимость 1 пункта в валюте сделки

На практике своп никто не рассчитывает, так как все условия, включая и размер свопа по каждому активу, предоставлен в обзоре торговых условий брокера.

Где посмотреть размер своп валютной пары в терминале MetaTrader 4?

Размер короткого и длинного свопов можно узнать в самом терминале MetaTrader 4. Для этого нужно открыть окно «Обзор рынка», кликнуть правой кнопкой мышки на нужную валютную пару и в появившемся меню выбрать вкладку «Спецификация контракта».

Где посмотреть размер своп в MetaTrader 4

В появившемся окне будет видна вся информация по валютной паре, включая размер короткого и длинного свопов.

Информация о размере своп в терминале MetaTrader 4

У ряда форекс брокеров имеются swap-free или, как их еще называют, «исламские» счета, в которых своп отсутствует.

Как заработать на свопах?

Большинство трейдеров считают, что своп – это однозначно дополнительные затраты, на которых зарабатывают только форекс брокеры. Тем не менее, существует два способа как заработать на свопах.

  • Первый способ – стратегия Carry Trade

Стратегия Carry Trade основана на получении прибыли за счет разницы в процентных ставках банков.

  • Второй способ – хеджирование позиций

Этот способ применяется на разных валютных парах, одна из которых будет иметь положительный своп, а другая будет без свопа- swap-free. Сделки по этим парам открываются в противоположных направлениях. Прибыль формируется в долгосрочной перспективе за счет начисленных свопов.

Полезные статьи по теме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Положительный своп для Форекс

На сайтах дилеров, на страницах, где публикуются таблицы спецификации контрактов, рядом со столбцами в этих таблицах, например, значений спреда и иного, можно увидеть столбцы с цифрами swap для длинных и коротких торговых позиций (так же, при необходимости, эти цифры можно видеть в торговом терминале в свойствах конкретных валютных пар).

Длинными (long) называют позиции по покупке, короткими (short) — по продаже.

В спецификациях контрактов столбцы со своп могут выглядеть примерно вот так:

Инструмент Swap Long Swap Short
EURUSD -0.16 -0.18
GBPUSD -0.14 -0.36
AUDUSD 0.52 -1.02

или, например, вот так:

Инструмент Своп покупка Своп продажа
EURUSD -0.339 pips -0.182 pips
GBPUSD -0.214 pips -0.414 pips
AUDUSD 0.5 pips -1.098 pips

или как-то похоже.

Примечание: Привела примеры только по трём валютным парам у двух разных дилеров в январе 2014г. (т.е., на дату написания этой заметки). Синим шрифтом выделила положительный своп.

Поподробнее:

Когда у трейдера ко времени начисления своп есть открытые торговые позиции (пишу о них во множественном числе, но то же самое если есть только одна), то за их перенос открытыми на следующий торговый день, ему начисляются дополнительно к торговому счёту суммы, рассчитанные на основе размера swap-пунктов для конкретных валютных пар и лотов(объёмов) переносимых открытых позиций.

При положительном своп получается небольшая прибавка к счёту (в таблицах выше положительный у валютной пары AUD/USD при позициях на покупку), при отрицательном — снятие.

Если у трейдера нет открытых позиций ко времени начисления swap, то он не взимается или не прибавляется.

Величина своп и время его начисления могут различаться у дилеров. Со среды на четверг он считается в тройном размере (заранее, в счёт последующих выходных дней недели).

По величине приведу упрощённые примеры на основе цифр из таблиц выше:

  • В первой, по EUR/USD, SWAP Long составляет -0.16, что означает минус 0.16 единиц одного четырёхзначного пункта (0.000016) этой пары. В денежном выражении это будет зависеть от размера лота открытой позиции трейдера. Поскольку от размера лота позиции зависит, чему по ней равен для трейдера в денежном выражении один пункт движения курса пары EUR/USD. Если исходя из лота(объёма) открытого ордера на покупку один четырехзначный пункт движения курса этой пары для трейдера равен 1$, то swap по этой позиции будет равен минус 16 центов за торговый день (т.е., не за каждый пункт).
  • во второй таблице, по той же валютной паре, в графе Своп покупка стоит -0.339 pips, что означает минус 0.339 единиц одного четырёхзначного пункта (0.0000339) EUR/USD. То бишь, при размере лота открытого ордера на покупку, где один пункт (четвёртого знака) движения курса этой пары равен 1$, своп будет равен минус 33 целых 9 десятых цента за торговый день (то бишь, как и выше, не за каждый пункт).

Сам своп, если глубоко не вдаваться в подробности, складывается из соотношения годовых процентных ставок центральных банков стран валютной пары и комиссии брокера

На практике, начисление положительных или отрицательных своп-пунктов может происходить следующим образом (ниже пример ролловерного метода (он может называться, например: своп tom/next, форвард tom/next)):

В момент начисления своп методом rollover происходит автоматическое переоткрытие торговых позиций. То бишь, закрытие позиций по курсу, установленному ко времени начисления, и, тут же, снова открытие этих позиций исходя из того же курса, по которому было проведено закрытие.

Допустим, по паре EUR/USD swap long = -0.16 (т.е., отрицательный) и дилер начисляет его в 22:00 GMT.

9 января 2014-го года (четверг) в 14 часов по GMT, трейдер:

  • имея торговый счет в 1 000$ с плечом 1:100,
  • открыл торговую позицию по покупке EUR/USD лотом 0.10 (то бишь, 1 пункт движения цены равен 1$) по курсу 1.3560,
  • попутно обозначив в ордере тейк-профит на отметке 1.3660, а стоп-лосс 1.3540.

В этот день цена этой валютной пары не дошла ни до отметки профита, ни до отметки стопа. И трейдер решил подождать, не став закрывать позицию.

В соответствии с ролловерным методом, в 21:59 по GMT ордер на покупку был автоматически переоткрыт (закрылся и тут же открылся). Но уже не по прежней цене покупки (1.3560), а с учётом курса EUR/USD на то время (1.3608) и swap (0.000016).

В итоге, после этого у трейдера:

  • торговый счет увеличился с 1 000$ (зафиксировалась прибыль за торговый день) на разницу между прежней ценой покупки, что была в ордере перед временем начисления своп, и ценой при переоткрытии при его начислении;
  • цена приобретения изменилась с 1.3560 на 1.360816;
  • тейк-профит и стоп-лосс в ордере переоткрытой позиции остались прежними.

На следующий день, 10 января, в 13:34 GMT курс EUR/USD достиг отметки профита (1.3660) и ордер закрылся.

Соответственно, по итогам, торговый счёт трейдера стал равным 1 099 долларов 84 цента:

1 000$ + 48$ (разница между 1.3560 и 1.3608) — 0.16$ (своп) + 52$ (разница между 1.3608 и 1.3660) = 1 099.84$

Если бы позиция:

  • была проведена по паре с положительным свопом, то он прибавил бы к профиту дополнительные центы;
  • закрылась по профиту в день покупки, то было бы 1 100 долларов;
  • была открыта в среду, то в ночь со среды на четверг произошло бы начисление своп в тройном размере.

Дополнение от 2020-05-20:
Если вы пользуетесь терминалом MetaTrader5, то вы, скорее всего, в курсе, что там можно посмотреть своп по финансовым инструментам не только штатными средствами, но и с помощью различных вспомогательных программ. Поэтому, в качестве практической информации, напишу здесь о вспомогательных утилитах по данной теме, которые по мере надобности применяю сама:

  • скрипт «SD Swap»:

    Имеет во входных параметрах различные настраиваемые свойства. Например, с помощью него можно получить информацию о своп по всем имеющимся в терминале финансовым символам, или тем, что отображены в окне «Обзор рынка». В т.ч, предусмотрен показ данных только по тем символам, у которых положителен swap long или swap short.
    Выводимую информацию он отображает во вкладке «Эксперты».

  • с давнего времени применяю по мере надобности и другой скрипт: «SD_M_Swap». Он оставляет на графике информацию по swap того финансового инструмента, на график которого был «брошен». Положительный и отрицательный своп отображает разными цветами. Имеет настраиваемые свойства.

Свопы на форекс: почему не нужно их бояться

Если вы все еще пугают валютные свопы на Форекс, то самое время узнать почему этого делать не нужно. В этой статье мы расскажем что они из себя представляют и как с ними работать.

Новички приходят на форекс за легкими деньгами и если речь заходит о том, чтобы за что-то заплатить, легко пугаются, ведь этого они не планировали. Так их вводят в ступор свопы. Свопы на форекс — это операция переноса открытой позиции через ночь с начислением или взиманием разницы процентных ставок по кредитам валютной пары.

Факт существования свопов вынуждает начинающих трейдеров отказываться от торговли на дневных графиках, так как они боятся потерять часть своих денег на таких переносах.

Откуда этот процент берется и что такое своп на форекс?

Когда вы покупаете валюту, по правилам валютного рынка предполагается, что на следующие сутки вам должны осуществить ее поставку. Но у вас другие цели, а именно спекуляция и заработок на этом, поэтому поставка реальных денег неактуальна. Поэтому вы хотите перенести свой открытый ордер на следующий день, чтобы дождаться удорожания или удешевления валютной пары.

Когда трейдер покупает валютную пару, например, евро за доллары, фактически происходит следующее:

  • он берет кредит в долларах на объем сделки по условиям предоставленного кредитного плеча;
  • кладет купленные евро на депозит;
  • получает процент за размещенный депозит;
  • платит за кредит.

В результате при закрытии позиции он выплачивает комиссию за совершенную сделку и полученную за размещение депозита и процента по кредиту.

Разберем на примере:

Представим, что процентная ставка на евро 2%, а на доллар 1%. Мы решили купить валютную пару, разница в процентных ставках равна 1%. При переносе позиции на следующие сутки мы получим положительный своп +1%. Если мы решим наоборот, продать пару, то 1% с нас снимут.

Когда мы продаем доллар, фактически у нас его нет, мы берем его взаймы, поэтому мы платим процент при переносе позиции через ночь. Получается, что мы платим процент за пользование чужими средствами. И наоборот, когда мы покупаем, например евро, то мы соглашаемся, что наша позиция может быть предоставлена для кредитования другим игрокам рынка, за это мы получаем свой процент.

В итоге: если продаем то, чего у нас нет, платим за это; покупаем, предоставляя другим игрокам в кредит, получаем оплату.

Где прячется swap на forex?

Увидеть свопы на форекс можно в терминале при открытии позиции. Если вы переносите позицию через ночь, он будет отображен рядом с цифрами прибыли и убытка. Начисляются свопы примерно в час ночи по Москве.

Обратите внимание, что при переносе позиции со среды на четверг начисляется тройной своп. Расчет по открытой в среду позиции производится в пятницу, а если она переносится на четверг, то на следующий рабочий день, а так как банки в выходные не работают, этим рабочим днем будет понедельник.

Также данные о свопах можно найти на сайте каждого брокера. Свопы по длинным и коротким позициям форекс отличаются тем, что первые обычно отрицательные, а вторые — положительные.

Обращать ли внимание

Если вы боитесь много потерять на свопах, то зря. Популярные пары имеют очень низкие кредитные ставки, поэтому даже если вы продержите позицию десять дней, то не заметите финансовой нагрузки от отрицательного свопа. Также как и не ощутите эффекта от положительного.

Переживать об этом явлении нужно, если вы держите позиции месяцами, только в этом случае из свопов может получиться значительная сумма. Еще проблема со свопами для вас будет актуальной, если вы решите торговать экзотическими валютными парами.

Хочу держать позиции от месяца и даже больше

В этом случае вам помогут счета без свопов. Брокеры дают возможность открывать такие счета при условии, что вы будете выплачивать повышенную комиссию за позицию.

Заработок на свопах

Да, стратегии заработка на свопах существуют. Это называется керри трейдинг, при такой стратегии позиция открывается с целью получения положительного свопа. Для популярных валютных пар такая стратегия не сработает, поэтому нужно подобрать более экзотическую. Однако при выборе этой стратегии забыть про фундаментальный и технический анализ не получится, так как для заработка тренд все же должен двигаться в сторону вашей позиции.

Валютная пара для заработка на свопах на Форекс должна иметь низкий спред, положительный своп от 2,5 пунктов и долгосрочный тренд в сторону нашей позиции.

Что такое Своп (SWAP)?

Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Более 25 удобных способов пополнения и снятия
Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Что такое своп на Форекс, и как он влияет на торговые стратегии?

Во время торговли с использованием среднесрочных или долгосрочных стратегий, наверное, все трейдеры не раз замечали, как в торговом терминале MT4 начисляется своп. Однако не все до конца осознают, что такое своп на Форекс, как он рассчитывается, в каких случаях он бывает отрицательным, а в каких может стать источником дополнительной прибыли. Для начала необходимо дать определение свопу. Итак, своп – это валютная операция за перенос сделки на следующий торговый день. Все сделки на Форекс осуществляются по принципу SPOT, то есть продавец обязан на следующий день перечислить купленную вами валюту на ваш счет. Поскольку трейдер преследует спекулятивные цели и не заинтересован в физическом приобретении или продаже валюты, то совершается сделка типа swap, по которой происходит закрытие позиции и ее одновременное открытие по текущему курсу. Таким образом, открытый ордер переносится на следующий торговый день, и за это начисляется отрицательный или положительный своп.

Как рассчитывается своп?

Центральный Банк каждой страны устанавливает учетную ставку, которая может существенно отличаться от учетных ставок других стран. Так, учетная ставка новозеландского доллара (NZD) в несколько раз выше учетной ставки американского доллара (USD). Поскольку минимальный срок межбанковского кредита составляет одни сутки, то за это время происходит начисление процентов за используемые вами суммы. Например, если вы совершили покупку NZD за USD, то банк будет вам доплачивать процент за перенос позиций на следующий торговый день, пока вы находитесь в длинной позиции. Если же вы продаете NZD за USD, то доплачивать банку придется уже вам. Таким образом, разница процентных ставок и называется свопом.

Как узнать размер свопа?

В терминале MT4 начисление свопа осуществляется, когда позиция открыта больше суток. Конечный размер свопа зависит от объема открытой позиции и количества дней, в течение которых открыта сделка. Начисление свопа производится каждый день в 0:00 часов по времени торгового терминала, а в ночь со среды на четверг будет начислен своп в троекратном размере. Это происходит потому, что в выходные дни банки не работают, а перенос позиции на понедельник осуществляется автоматически. На это следует обращать внимание, если вы собираетесь держать позицию открытой долгое время. Также важно помнить, что в столбце «Прибыль» указана сумма, которая уже включает в себя своп и комиссию брокера. Чтобы узнать размер свопа в пунктах по позициям «Short» – продажи и «Long» – покупки, достаточно посмотреть спецификацию контрактов на сайте вашего брокера. Здесь вы сможете уточнить не только размер свопа по каждой валютной паре, но и то, каким он является – отрицательным или положительным. Также информацию о свопах можно получить непосредственно в вашем торговом терминале. Для этого необходимо навести курсор мыши на окно «Обзор рынка», щелкнуть правой кнопкой, выбрать в меню «Символы», найти в списке необходимую валюту и нажать на «Свойства». Как правило, своп по одной из позиций является положительным, а по другой – отрицательным, но бывает, что своп по обеим позициям является только отрицательным (например, для USD/JPY).

Влияние свопа на торговые стратегии

Если вы используете стратегии, по которым позиция остается открытой в течение нескольких дней, недели или месяца, то в своей торговле следует учитывать влияние свопа. По основным валютным парам влияние свопа минимально, поскольку на дневных графиках ставятся большие цели от 100 пунктов и несколько пунктов свопа не играют особой роли. В случае с экзотическими валютными парами величина свопа может быть достаточно большой, поэтому на это следует обращать внимание, так как в течение нескольких дней или недель может накопиться приличная сумма убытка. Чтобы этого избежать, вы можете подключить специальный счет Swap-free, который вместо начисления свопа списывает небольшую комиссию при переносе позиций на следующий торговый день. Еще недавно счета Swap-free предназначались только для мусульман, которым вера не позволяла пользоваться обычными счетами, так как по канонам Ислама ростовщичество, то есть получение прибыли без создания реальных благ, является запрещенным. Сейчас многие брокеры Форекс предлагают бессвоповые счета не только мусульманам, но и любым желающим.

Разбираемся со свопами на рынке Forex

СВОП (swap) на валютном рынке Forex – это операция переноса открытого ордера на следующий день (следующие сутки).

Так как все сделки на бирже осуществляются на условиях SPOT, значит по всем ордерам, которые были заключены в текущий рабочий день, будет осуществлена поставка всей суммы валюты на следующий рабочий день. Чтобы этого не происходило, совершается сделка типа SWAP TOM NEXT (закрытие и повторное открытие заданной позиции по текущему курсу), которая отвечает за урегулирование всех обязательств двух сторон.

Зачем платить за перенос сделок на следующие сутки?

Когда трейдер совершает сделку по какому-либо валютному инструменту, которого у него просто нет изначально, ему нужно взять его в долг.

Естественно, при этом нужно заплатить кредитную процентную ставку. И когда открытый ордер трейдера переносится на следующий день, ему нужно заново заплатить кредитную процентную ставку (т. е. продать актив и купить его обратно, или наоборот).

Почему же трейдер должен при совершении сделки ещё и доплачивать?

ПРИМЕР: Если вы покупаете, к примеру, EUR, вы автоматически соглашаетесь на то, что ваша открытая позиция может быть использована в качестве предоставления кредита для продажи другим участникам рынка. Получается, если вы что-либо покупаете на Форексе, то вы получаете кредитную процентную ставку. А когда, наоборот, что-либо продаёте, то вы платите процентную ставку, чтобы вам был предоставлен этот кредит.

Поэтому СВОП Форекс – это разница процентных ставок. Это плата за то, что вам позволяют продать или купить актив, которого у вас нет.

Видео: Что такое своп swap на форекс? Валютные свопы Forex

Как рассчитывается СВОП для разных валютных пар?

Каждый трейдер заинтересован только в спекулятивных действиях с валютными парами на Forex. Каждый игрок хочет, чтобы цена просто пошла вниз или вверх, в зависимости от того, какой ордер им был открыт. Никто не хочет покупать или продавать N-ое количество той или иной валюты по настоящему, так как это всё быстрее и легче сделать посредством торгового терминала.

Трейдер не получает поставок реальной валюты в трейдинге, поэтому в процесс ожидания роста или снижения цены каждый открытый ордер переносится на следующий день. За каждый день купленной или проданной валюты трейдеру начисляется СВОП.

ПРИМЕР: Предположим, вы совершаете сделку на Форексе, покупая валютную пару EUR/USD. Получается, что вы совершаете сразу 2 операции: покупаете EUR и продаёте одновременно USD. При процентной ставке по EUR 2%, а по USD 1% выходит, что при переносе ордера на следующий день (ролловере), у вас будет положительный СВОП порядка 1%.

С математической стороны это будет выглядеть следующим образом:

В противоположном случае, когда вы будете продавать ту же самую валютную пару (EUR/USD), то вы получите отрицательный СВОП порядка 1%.

ВАЖНО: Центральные банки всех стран периодически изменяют процентные ставки, поэтому и значение СВОПа также постоянно меняется. Когда трейдер будет покупать какую-либо валюту, он будет иметь «длинную» позицию (LONG), когда будет продавать – «короткую» позицию (SHORT).

Также важно знать, что SWAP-сумма с понедельника по среду и с четверга по пятницу начисляется всегда за один день, и только со среды на четверг сумма СВОПа увеличивается в три раза. Это происходит из-за того, что при переносе даты заключения позиции со среды на четверг, трейдер переносит её с пятницы на понедельник (получается, что на 3 дня вперёд), поэтому и СВОП уплачивается сразу за 3 дня.

Где в терминале отображается информация о СВОПах?

СВОП начисляется только на открытые ордера, поэтому его можно увидеть только на открытых позициях во вкладке «Торговля».

СВОП по каждой открытой торговой позиции может быть как положительным, так и отрицательным. Это зависит от расчёта процентных ставок валют и от типа ордера (Sell или Buy). Чем дольше позиция остаётся открытой, т. е. чем больше раз она переносится на следующие сутки, тем больше будет сумма начислений СВОП.

SWAP суммируется с соседней колонкой «Прибыль». То есть в колонке «Прибыль» отображается информация уже чистой прибылью (с учётом СВОПов).

СВОП начисляется в 17:00 по Нью-Йоркскому времени (США). По торговому терминалу начисление происходит в полночь (по московскому времени это где-то 1:00 ночи).

Классификация СВОПов

В зависимости сроков осуществления, валютные СВОПы подразделяют на 3 вида:

  1. Однодневные (короткие).
  2. Форвардные (учитывается характер сочетания сделок, когда наиболее близкий ордер заключается только тогда, когда дата валютирования позже СВОПа, а обратная подходит под условия позднего форварда).
  3. Стандартные (характерно, чтобы самая близкая дата валютирования была СВОПом, а самая дальняя – форвардом).

Как торговать, когда ордера открыты слишком долго?

Если торговая стратегия трейдера подразумевает долгосрочную торговлю, в которой ордера будут открыты довольно долгое время, то начисление СВОПов может сильно отразиться на качестве такой торговли. Если после открытия сделки начисляется положительный СВОП, то это только на руку трейдеру, так как он сможет изъять немного больше прибыли после завершения сделки.

Есть ли счета, где не нужно платить СВОПы?

В таком случае большинство трейдеров использует бессвоповые счета. Это обычный торговый счёт, который можно создать аналогично стандартному реальному счёту. При его создании нужно будет просто указать, что на этом счёте будет вестись торговля без начисления СВОПов.

Начисление SWAP на таком счёте происходить не будет, при переносе за полночь всех открытых позиций не будет утеряна и не будет получена никакая сумма (не взирая даже не объём открытых позиций). Однако трейдеру придётся всё время платить повышенную комиссию за каждую открытую позицию. Именно таким образом брокер и будет компенсировать свои убытки.

Такие счета подходят для тех трейдеров, которые занимаются инвестированием и держат открытые ордера на протяжении нескольких месяцев. Также бессвоповые счета помогают в торговле участникам рынка, которые торгуют экзотическими валютными парами.

Swap-free-счета предназначены также для участников рынка Forex, которые используют в своей торговле системы, не учитывающие влияние СВОПа на получение прибыли.

Кроме того, бессвоповые счета открываются трейдерами, которые по своим религиозным убеждениям не могут их использовать («исламские счета»).

Бессвоповые счета можно создать при открытии нового счёта, а также можно подключить к уже имеющимся счетам (для этого нужно обратиться в службу технической поддержки брокера, в котором открыт счёт).

В трейдинге имеется подробная таблица СВОПов, которая рассчитывается из процентных ставок мирового Центробанка.

Таблица SWAP выглядит следующим образом:

В таблице представлены показатели значения СВОП для позиций LONG и SHORT.

ВАЖНО: SWAP-значение для каждого отдельного валютного инструмента на Forex отличается. Это объясняется тем, что большинство брокеров, помимо основного своего заработка на спрэдах, закладывает небольшую комиссию также в уровень СВОПа.

Можно ли зарабатывать на СВОПах?

Несмотря на то, что помимо положительных СВОПов имеются и отрицательные, некоторые трейдеры умудряются не терять на их разнице, а, наоборот, извлекать прибыль. Причём, заработок получается исключительно на СВОПе.

Такой вид торговли получил название Carry Trade. Данная торговая стратегия будет приносить прибыль даже тогда, когда цена долгое время вообще не будет двигаться. Стратегия Carry Trade применяется в основном к тем валютным инструментам, которые отличаются наибольшей разницей процентных ставок. Это могут быть пары GBP/JPY, AUD/JPY или NZD/JPY.

Принцип торговли на основании торговой системы Carry Trade

Секрет данной торговли заключается в том, что при покупке валюты с высокой процентной ставкой, трейдер при этом должен обязательно продать другую валютную пару. При этом трейдером и выбираются валютные пары, чтобы покупать валюту с самой высокой процентной ставкой, а продавать – с наиболее низкой. Это двойной заработок, так как трейдер получает прибыль не только от колебаний цены, но и от разницы в процентных ставках (на СВОПе).

Прибыль от такой торговли долгосрочная, то есть может быть получена через несколько месяцев, или даже через несколько лет. Самым важным условием данной стратегии является факт её использовании в спокойных экономических условиях.

Видео: Как зарабатывать на Forex

Работа по торговой системе Carry Trade осуществляется следующим образом:

  1. Трейдер открывает график валютной пары, характеризующейся большим разбросом показателей процентных ставок (с большим положительным СВОПом).
  2. С помощью анализа рынка определяет направление (тренд) на недельных или месячных ТФ.
  3. Открывает сделку покупки/продажи с учётом положительного СВОПа.

Уровень Stop Loss в данной стратегии никогда не ставится, так как сделка может находиться открытой очень долгое время. При этом трейдер должен иметь хороший капитал на счету, чтобы в случае разворота цены можно было выдержать просадку.

Индикатор

Для заработка на положительном СВОПе имеется также специально разработанный индикатор, который самостоятельно рассчитывает размер SWAP, после чего даёт информацию трейдеру о том, какой СВОП будет начисляться по данной валютной паре в случае совершения покупки или продажи. Индикатор Spread Swap показывает также величину спрэда по каждому торговому инструменту.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Своп на бирже — для чего нужен и что это может значить для трейдера

При совершении валютных операций трейдер в графе расходов может увидеть списание своп-пунктов. На бирже своп рассчитывают каждый день; о том, что это может значительно влиять на торговый результат, многие не знают или не придают значения.

Для сделок с долгосрочным горизонтом списания могут оказаться существенными, особенно при торговле с кредитным плечом. В некоторых случаях на свопах можно зарабатывать и даже построить торговую стратегию.

Что такое своп простым языком

Своп на бирже (англ. swap — менять) компенсирует разницу в условиях при обмене активов. В большинстве случаев возникает из-за разницы процентных ставок центральных банков. В развивающихся странах ставки значительно выше (например, 8,5 % ЦБ РФ против 2,13 % ФРС США или 0,75 % Банка Англии). Если взять кредит в одной валюте, совершить обмен на другую и открыть депозит, в депонируемой валюте можно получить доход (при сохранении баланса курсов). Разницу ставок при этом будет отражать своп — это значит, что биржам на валютных площадках необходимо учитывать обстоятельство.

Особенности биржевого свопа:

  • ежедневное начисление (365 дней в году);
  • постоянное изменение (банки меняют учетные ставки);
  • разные значения для сделок лонг и шорт;
  • может быть не всегда отрицательным, иногда — положительным.

Своп встречается не только на валютных рынках, присутствует во всех обменных операциях с разными условиями контрактов, может отражать страховые взносы при покупке акций и страховании эмитента.

Что такое своп на Форексе простыми словами

Свопы на бирже Форекс — это плата за перенос открытых позиции на следующий день: интересно, что такой расчет брокер может производить как со списанием, так и с начислением средств (зависит от валютной пары и вида сделки).

Почему брокеру выгодно производить начисления? Говоря простым языком, своп на бирже учитывает разницу процентных ставок заемных средств — это значит, что при таких обстоятельствах одни деньги могут оказаться дороже других. Например, если трейдер открывает позицию по паре EUR/USD, в силу маржинального свойства торговли в одной валюте берется кредит, а в другой открывается депозит со сроком погашения один день.

Отличия в ставках (минус 0,4 % и 2,13 %) отражаются в начислении swap-пунктов в короткой позиции (на продажу евро) и списании в длинной позиции (на покупку). Величина swap на бирже обычно имеет порядок спреда (не превышает трехкратного значения), поэтому трейдеры мало обращают внимания на списания, но при длительных сделках swap может прилично «потрепать» счет.

От чего зависит размер свопа на Форексе

Среднесрочным и долгосрочным трейдерам при сделках с рублевыми валютными парами (USD/RUB, EUR/RUB) хорошо известно, что такое своп — из-за высокой процентной ставки ЦБ РФ в трейдинге невыгодно долго держать лонговые позиции.

Размер swap на бирже зависит от следующих переменных:

  • выбор валютной пары;
  • объем и направленность позиции;
  • торговые условия брокера.

Обобщенная формула для валют: Swap = (объем * (разница % ставок + комиссии)/100) * цена/ 365.

Насколько значительным будет размер swap, зависит от объема. Например, при кредитном плече 1:1000 по паре USD/RUB сумма залоговых средств составит около $1000. При входе в длинную позицию (на покупку) своп будет списываться со счета. Стоимость пункта у инструмента составляет $15, при значении swap -1,752 пункта трейдер ежедневно будет терять $26,28. Месячное списание составит $78,84 или 7,8 % от залога, что может не покрыться курсом валюты.

Carry-трейдинг — положительный и отрицательный своп

Carry trade — долгосрочная стратегия заработка для рынка финансов. Суть заключается в извлечении прибыли за счет положительного свопа. Например, для валютной пары EUR/USD брокер начислит положительные своп пункты за перенесенную через ночь короткую позицию.

Спекулянты скептически относятся к Carry trade и рассматривают начисления как бонус. Действительно, для разовой сделки это не совсем выгодно, ведь трейдер заплатит спред. Однако при дальнейшем удерживании позиции расходы будут отсутствовать, а начисления — поступать ежедневно. Профессионалы извлекают из Carry trade до 40 % процентов годовых.

В чистом виде Carry trade принесет прибыль, если рынок будет двигаться в узком диапазоне или пойдет в сторону сделки. Недостаток стратегии — риск получения убытка, если цена двинется в противоположную сторону. Разница между ценами открытия и закрытия может существенно (в десятки раз) превысить доход от свопа на бирже.

Проблему carry-трейдеры решают путем анализа состояния рынка и применением хеджирования.

Для хеджа используют производные инструменты (фьючерсы, опционы), по которым создают перекрестные открытые сделки. Хеджирование может быть частичным или полным: во втором случае совокупная позиция получается рыночно-нейтральная и приносит постоянный доход. Пример частичного хеджа — это сделка с опционами Call (для позиции лонг) и Put (для позиции шорт), которые продают против базового актива.

Для Carry trade важно правильно выбрать объем, чтобы избежать преждевременного Маржин Колла при недостатке финансовых средств. Правильный подход — учет дневной, недельной, месячной волатильности и параметров инструмента. Общая рекомендация: не использовать плечи выше 1:50 и контролировать объем кредитных обязательств на бирже.

Таблица свопов на Форексе

Таблицы swap-начислений брокеры размещают на личных сайтах в разделе «Спецификация контрактов». Информация помогает лучше разобраться в инструментах и наглядно дает понять, можно ли торговать и чем. В некоторых случаях при переносе позиций с четверга на пятницу swap может сниматься (начисляться) в повышенном размере: информацию необходимо уточнить у брокера.

Своп на бирже принято указывать в пунктах. Для получения стоимости в котируемой валюте нужно использовать параметр «Стоимость пункта». Если данных нет в спецификации, можно воспользоваться калькулятором трейдера.

Для EUR/USD стоимость пункта (для одного лота) равна $10 — в случае положительного свопа 0,568 на счет ежедневно будет поступать $5,68. Дополнительно значения указаны в торговом терминале: в MetaTrader5 необходимо зайти на вкладку инструменты и выбрать мышью требуемый параметр.

Значения свопов у разных брокеров могут существенно различаться, каждая компания предлагает собственные условия (нет единого регулятивного механизма). Сам брокер может приобретать средства дороже, чем конкуренты (например, доллары США под 3 годовых), а издержки будет закладывать в торговые условия.

Своп — рубль/доллар (USD/RUB)

Своп на доллар/рубль обусловлен разницей процентных ставок ЦБ РФ и ФРС США. Актуальную официальную информацию можно получить на сайте Центробанка www.cbr.ru, финансовых компаний, в обзорах и статьях, содержащих ссылки на публикации свопов и процентных ставок.

Ставка ЦБ РФ значительно выше. Торговая идея выглядит следующим образом:

  • занять средства в USD с открытием кредита (исходя из процентной ставки 2,18 %);
  • продать доллары за рубли;
  • размесить рубли на депозите (исходя из процентной ставки 8,5 %).

Реализовать идею можно, например, на валютной секции Московской биржи, оперируя разницей контрактов:

  • USDRUB_TOM (Tomorrow) — контракт с поставкой на завтра.
  • USDRUB_TOD (Today) — контракт с поставкой на сегодня.
  • USDRUB_TODTOM — контракт переноса позиции в TOM из TOD.

В случае Carry trade, приобретая USDRUB_TOM, нужно каждый день переводить в USDRUB_TOD, иначе произойдет спот-поставка, а валюта зачислится на брокерский счет.

Для получения повышенного дохода необходимо использовать маржинальную торговлю, которую предлагают форекс-брокеры. Предоставляя плечо, компании выступают одновременно в качестве кредитора и депозитора: клиент получает разницу исходя из торговых условий.

Преимущество маржинальной торговли — более эффективное использование средств (кратное увеличенному объему), недостаток — повышенный риск Carry trade с необходимостью глубокого хеджа.

Иные виды свопов

На фондовом рынке свопы — производный инструмент. Кроме валютных, различают следующие виды свопов:

  • дефолтные;
  • процентные;
  • сырьевые;
  • на драгметаллы;
  • сделки РЕПО.

Дефолтный своп (англ. Credit Default Swap, CDS) — страхование от дефолта эмитента актива. Долгосрочный горизонт инвестиций может достигать десятков лет — за это время рынок эмитентов претерпевает значительные изменения. Необходимость в страховании возникает при покупке ценных бумаг инвесторами со стратегией «купи и держи».

Процентные свопы платят друг другу финансовые компании при обмене обязательствами сторонних клиентов. Своп в этом случае представляет собой разницу условий контактов.

Сырье, металлы, товары могут быть инструментом инвестиций. Своп возникает при обмене контрактами между инвесторами.

Сделки РЕПО — конверсионные операции, совершаются с соглашением об обратной процедуре выкупа по закрепленной сторонами цене.

Существуют свопопционы, представляющий собой право на совершение обменной сделки (не путать с бинарными опционами), — список доступен в спецификациях фондовых бирж.

Важные моменты

В выходные большинство бирж не работают, swap-начисления за субботу и воскресенье брокеры аккумулируют в один платеж. На Форексе, как правило, в ночь с четверга на пятницу своп снимается в тройном размере (условия у разных компаний могут отличаться). На Московской бирже переход через выходные учитывается со среды на четверг. Особенно значительные списания возникают при валютных сделках с переходом через праздничные дни, поэтому при покупке (продаже) валюты следует уточнять условия у брокера.

Время расчетов по свопам — начало торговой сессии следующего дня. Для Форекса используется терминальное время 00:00, для бирж — время начала торгов (10:00 на MOEX). Когда был осуществлен вход в сделку — в начале или в конце торгового дня, — не имеет значения, важен перенос позиции через ночь.

У некоторых компаний существуют ограничения на использование плеча с пятницы на понедельник. В таких случаях брокер может принудительно понизить размер кредитования до 1:2 или 1:1, закрыв часть сделки. Эти меры направлены на страхование клиента от утренних гэпов после выходных — в будние дни Форекс работает круглосуточно. Выбирая плечо, стоит уточнить у брокера, при каких обстоятельствах и до какого уровня возможно понижение.

Чтобы избежать нежелательных списаний, на Форексе можно открыть так называемый безсвоповый счет, однако необходимо внимательно изучить торговые условия. Такие счета, как правило, выгодны только для торговли экзотическими валютами.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий