Спекулятивный индекс Форекса

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Более 25 удобных способов пополнения и снятия

Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Что такое Форекс? Введение в Forex.

Добро пожаловать на сайт!

Как работает этот рынок?

Содержание.

ГЛАВА 1: Введение в Forex.

Как работает этот рынок?
Валютный рынок Форекс или Forex, представляет собой всемирную сеть торговли валютой, также как фондовые рынки торгуют акциями, валютный рынок Forex предлагает торговлю мировыми валютами.
Трейдеры во всем мире принимают участие в покупке и продаже валюты в разное время суток, в попытках извлечь выгоду из постоянно меняющихся курсов валют.
По большей части, Forex – это спекулятивный рынок. Примерно 90% дневных сделок спекулятивны по характеру, а хеджирование и внешняя торговля по счету составляют остальной процент. Поскольку основой валютного рынка является обменный курс между мировыми валютами, на нем торгуют участники со всего мира. Уникальность этого рынка заключается в глобальном масштабе, который не наблюдается в других рынках. Во-первых, рынок Forex открыт 24 часа в сутки: с воскресенья 17:00 по восточному времени до пятницы 17:00 по восточному времени; он также открыт в большинство праздников. Наличие «всегда открытого» рынка является большим фактором для трейдеров, которые могут торговать в любое свободное для них время. Это значительно отличается от других рынков, где строгие часы диктуют, когда проводится торговля.
Торговая неделя Forex начинается в воскресенье примерно в 17:00 по восточному времени, почти в то же время, как и обычная рабочая неделя в Новой Зеландии, Австралии и Японии. Рынок остается открытым 24 часа в сутки до 17:00 в пятницу, когда нью-йоркские трейдеры покидают свои офисы на выходные. В эти шесть дней мы наблюдаем за бесконечными циклами рыночных сессий, которые следуют за солнцем вокруг земли от Сиднея до Токио, от Дубая до Москвы и до Лондона и в конечном итоге, Нью-Йорка. При таком глобальном масштабе рынок Forex привлекает внимание трейдеров во всем мире. Из-за количества активных трейдеров в рынке, рынок Forex является наиболее торгуемым рынком в мире. Это не редкость, что дневной объём торговли Forex превышает 3 миллиарда Долларов. Такой высокий объём даёт некоторые специфические преимущества.
Во-первых, это позволяет рынку принимать большие объёмы институциональных транзакций, не будучи сильно пострадавшим, что создает более широкое игровое поле, а также предоставляет увеличение ликвидности.
Ликвидность означает, насколько легче активы могут быть конвертированы в наличные средства, или (в рынке Forex) как легко валюта может быть куплена или продана. Поскольку так много людей во всем мире торгуют валютой, рынок Forex обычно считается высоко ликвидным. Иными словами, достаточно легко войти и выйти из позиций, когда Вы хотите по предоставленным для Вас ценам.

Валютные пары.

Введение в валютные пары.
Как гласит название, торговля Forex предполагает обмен иностранной валюты. А именно, когда совершается сделка, происходит одновременный обмен валют. Например, если Вы хотели обменять Доллары США на британские Фунты, Вы покупаете британский Фунт и продаете Доллары США. Таким образом, каждая сделка Forex включает в себя пару валют, поэтому, когда мы решаем, какой парой торговать, мы должны обязательно думать не только о том, какую валюту покупать или продавать, но и то, против какой валюты совершать это. Для каждой валюты, которая растет в цене, существует другая валюта, которая обесценивается. Большинство трейдеров Forex, особенно новички, часто ограничивают масштабы торговли одной или несколькими так называемыми «основными валютными парами», которые указаны в таблице ниже.

СИМВОЛ НАЗВАНИЕ РАЗГОВОРНОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ
EUR / USD Евро-Доллар Евро
USD / JPY Доллар-Йена Йена
GBP / USD Фунт-Доллар Стерлинг или Кабель
USD / CHF Доллар-Франк Свисси (Swissy)
AUD / USD Австралийский
Доллар-Доллар Оззи (Aussie)
USD / CAD Доллар-Канадский
Доллар Луни (Loonie)
NZD / USD Новозеландский
Доллар-Доллар
Киви (Kiwi)

Прежде всего Вы должны заметить, что Доллар США присутствует в каждой паре. Хотя это уже не самая ценная валюта в мире, Доллар США все еще играет важную роль в глобальной экономике. Таким образом, простое правило заключается в следующем: если валютные пары содержат Доллар США, значит, эта пара считается основной валютной парой. Торговля основными валютными парами составляет около 75% от всех сделок Forex. Пары, которые не содержат Доллара США называются «кросс валютными парами», или кросс курсами. Наиболее активно торгуются ниже приведенные кросс курсы.
КРОСС КУРСЫ.
Анатомия валютной пары
Валютные пары составлены в форме аббревиатур мировых валют ИСО (международной организации по стандартизации). Например, пара Евро/Доллар обозначается как EUR/USD. Порядок, в котором валюты отображаются в паре фиксирован и не может быть изменён. При формализации валютных пар, исторически более сильная валюта всегда отображалась первой. Именно эта первая валюта в паре называется базовой валютой. Вторая валюта называется контр валютой.
EUR / USD базовая / контр валютой.
Базовая валюта очень важна для трейдеров. Это действующая валюта в паре, которую Вы покупаете или продаете. Это также валюта, отображаемая на графиках для отдельных валютных пар. Поэтому, когда Вы смотрите на график пары USD/JPY, например, каждыйрост и каждое падение является укреплением или ослаблением Доллара (по отношению к Йене). СИМВОЛ НАЗВАНИЕ
EUR/CHF Евро-Швейцарский
EUR/GBP Евро-Стрелинг
EUR/JPY Евро-Йена
GBP/JPY Стерлинг-Йена
AUD/JPY Оззи-Йена
NZD/JPY Киви-Йена
Короткая или длинная позиция.
Покупка и продажа являются основными операциями для торговли. Трейдеры также называют такие действия терминами «длинная» или «короткая» сделка. Когда открытые новой позиции устанавливаются через покупку, трейдер открывает длинную позицию, или же приобретает валюту. И наоборот, когда трейдер заключает позицию через продажу, он открывает короткую позицию, или же играет на понижении. Принцип продажи ставит в недоумение многих новых трейдеров. Как Вы можете продать что-то чего у Вас нет? При торговле Forex, важно помнить, что каждая сделка имеет две стороны. В тех случаях, когда трейдер покупает пару EUR/USD, трейдер покупает EUR и продает USD. Когда трейдер продает EUR/USD, он совершает абсолютно противоположное действие – продает EUR и покупает USD. Почему же трейдер может решить продавать? Трейдер продает валюту тогда, когда он считает, что она упадет в цене. Цель трейдера состоит в том, чтобы продать подороже и закрыть позицию (купить) подешевле (разница между ценами будет прибылью трейдера). Легкость, с которой трейдеры Forex могут покупать или продавать позволяет трейдерам Forex потенциально выгодно воспользоваться любыми рыночными условиями, будь то рост или падение цен в рынке.
Как читать котировки валют.
Валютные котировки являются основополагающими и наиболее важной частью информации, которой обладает трейдер. Котировки постоянно меняются и отображают обменный курс двух валют в определенный момент времени. Именно на основе этой цены принимаются все торговые решения, и именно потому что котировки «постоянно» меняются, существует рынок Forex. Валютная котировка определяет стоимость валюты в паре. Она показывает, сколько стоит контр валюта в сравнении с базовой валютой. Как и котировки других финансовых инструментов, валютная котировка состоит из двух частей. Первая часть называется спрос, цена по которой валюта может быть продана. И вторая цена называется предложение, цена по которой валюта может быть куплена. 1.2838/1.2843 Спрос / Предложение.
Разница между спросом и предложением называется спредом. В зависимости от типа счета спред может быть изменяющимся или постоянным. Независимо от того, изменяется спред или же он неизменен, спред будет варьироваться в зависимости от валютной пары.
FOREX предоставляет трейдерам точность котировок.
С помощью пятизначных котировок. С такими дробными котировками, компания FOREX предоставляет котировки с точностью в 0.1. Этот дополнительный пункт точности позволяет трейдерам воспользоваться меньшими движениями цены.
Что такое пип?
Аналогично акциям, которые движутся вверх и вниз по центам, валюты движутся по пунктам или пипсам. Пип (пункт) или процент в пункте, представляет собой самое малое изменение цены, которое происходит в котировке. Так как большинство валют измеряются в четыре цифры после запятой, пип (пункт) обычно равен одной сотой (1/100) процента. Исключение составляет Йена, котировка которой имеет лишь два пункта после запятой. Следующий пример поможет объяснить для Вас изменения цен в пунктах.
Имея счет на FOREX, трейдеры могут торговать на спредах от 1-2 пунктов и выше на самых торгуемых парах.
Предположим, пара EUR/USD торгует по цене 1.3946. Если котировка изменится к 1.3947, то она поднялась на 1 пункт. Теперь, давайте рассмотрим, когда с уровня 1.3946 пара EUR/USD изменилась к 1.3900. В этом случае пара EUR/USD поднялась на 47 пунктов. Если пара USD/JPY поднялась с уровня 96.10 до уровня 96.25, то она выросла на 15 пунктов. Если же она упала с 96.10 до 95.10, то пара USD/JPY снизилась на 100 пунктов. Кроме того, что Вы можете использовать пункты для определения изменения цены, они также могут отслеживать эффективность Вашей торговли, прибыль или убытки. Трейдеры Forex обычно определяют победителей и проигравших по количеству пунктов, заработанных или потерянных, (например 100 пунктов прибыли или 25 пунктов убытка). Используя прошлый пример, если трейдер вступает в длинную позицию или покупает по цене 1.3150 и котировка меняется вверх к 1.3155, то трейдер зарабатывает 5 пунктов на этой сделке. И наоборот, если трейдер покупает по цене 1.3150, и валюта продвинулась ниже к 1.3100, то трейдер в таком случае потерял бы 50 пунктов. В какой-то момент трейдеру нужно будет узнать, сколько реальных денег составляет текущий убыток или прибыль. Для этого, трейдер должен определить стоимость пункта, которая зависит от нескольких факторов: а именно, торгуемой валютной пары и размером сделки.
Процесс определения стоимости пункта
Процесс определения стоимости пункта довольно прост. Ниже приведены этапы процесса, используя для примера пару EUR/USD.
Сначала определите, сколько контр валюты необходимо для позиции (в этом случае для 1 стандартного лота пары EUR/USD). Если котировка 1.3150, это означает, что базовая валюта (Евро) равна 1.3150 контр валюты (Доллара США), поэтому один лот (100 000
Евро) равен 131 500 Долларов (1.3150 х 100 000).
• Если котировка поменяется на 1 пункт к 1.3151, тогда один стандартный лот будет стоить 131 510 Долларов. Движение в один пункт увеличило стоимость пары на 10 Долларов, таким образом, для одного стандартного лота пары EUR/USD каждый пункт равен 10 Долларам.
• Для валютных пар, которые не содержат Доллар США, расчет будет немного отличаться тем, что нужно будет совершить дополнительные операции: перевести стоимость в Доллары США.
Что такое маржа?
Калькулятор пункта и маржи от FOREX упрощает процесс вычисления стоимости пункта, Вы можете забыть про все подсчеты. Этот инструмент предоставляется непосредственно с торговой платформы FOREXTrader, калькулятор быстро высчитывает стоимость пункта для всех валютных пар.
Маржа относится к сумме капитала трейдера, которая необходима для открытия и поддержания сделки. Необходимый размер маржи – или требуемая под позицию маржа — зависит от торгуемой валютной пары, размера сделки и используемого кредитного плеча.
На FOREX доступная маржа автоматически подсчитывается для Вас в реальном времени и отображается в Балансе Счета.
Кредитное плечо позволяет трейдеру увеличивать свой торговый капитал, что в свою очередь позволяет открывать и удерживать большие позиции в надежде увеличения потенциальной прибыли. Важно отметить, однако, трейдер должен осознавать принцип кредитного плеча, которое включает в себя некоторый риск в использовании.
Для трейдера очень важно точно знать сколько потребуется маржинального обеспечения под любые рассматриваемые позиции. Определить маржинальное обеспечение под определенную позицию достаточно просто, и даже легче, используя калькулятор пункта и маржи. Но прежде, чем обратиться к калькулятору, попробуйте воспользоваться следующей формулой:
• Например: Если EUR/USD торгует по цене 1.3150, какое маржинальное обеспечение требуется для одного стандартного лота с кредитным плечом 100 к 1?
• Один стандартный лот пары EUR/USD равен 131 500 Долларам США. Разделив эту сумму на кредитное плечо, Вы получите требуемую маржу для этой валютной пары.
• Поэтому, требуемая маржа для одного стандартного лота пары EUR/USD при цене 1.3150 будет равна 1 315 Долларам США (131 500 / 100).
Подобно стоимости пункта требуемая маржа будет отличаться в зависимости от торгуемой валютной пары, а также используемого кредитного плеча.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Что такое рынок Форекс

Рынок Форекс (Forex, FX, от англ. Foreign Exchange) — межбанковский внебиржевой международный рынок купли-продажи иностранной валюты по свободно котируемым ценам. Посмотрите на тиковый график ниже.

Это пульс международной финансовой системы. Так бьется сердце валютного рынка форекс. Это торгуется валютная пара EURUSD. Каждое изменение цены на графике – это новая сделка покупки или продажи валюты.

Ежедневный оборот на рынке Форекс составляет в последние годы около 5 триллионов долларов США. Для сравнения, средний дневной объем торгов акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже и бирже Nasdaq составляет в среднем около $50 млрд. Бюджет Российской федерации на 2020 год запланирован в размере 15,258 трлн. руб. или 267 млр. долларов США, что более чем в 18 раз меньше дневного оборота рынка форекс. По некоторым оценкам объем оборота на рынке форекс более чем втрое превышает суммарный оборот фондовых и фьючерсных рынков вместе взятых.

Современная финансовая система возникла после того, как в городе Кингстон на Ямайке было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы в виде поправок к уставу МВФ. Новая система заменила Бреттон-Вудскую валютную систему. В результате большинство стран отказались от привязки национальной валюты к доллару США или к золоту. Официально этот отказ был разрешен МВФ в 1978 году. Начиная с этого момента основным способом определения стоимости национальных валют относительно друг друга стали свободно плавающие курсы. В новой валютной системе окончательно произошёл отказ от принципа определения покупательной способности денег на основании их золотого эквивалента или, другими словами, был отменен золотой стандарт. Деньги стран участниц Ямайского соглашения перестали иметь официальное золотое содержание, обмен начал происходить на свободном валютном рынке по рыночным ценам. С этого момента курсы наиболее ликвидных национальных валют начали формироваться на основе соотношения спроса и предложения на международном валютном рынке форекс.

Форекс является прежде всего международным электронным межбанковским рынком. Первыми электронными системами для межбанковского валютного рынка были Reuters Dealing и EBS. Их назначением является сведение продавцов и покупателей валюты на одной электронной площадке, где они имеют возможность выставлять заявки на покупку или продажу валюты и, соответственно, заключать сделки в рамках кредитных лимитов. Цены, по которым совершаются сделки становятся котировками валют относительно друг друга. Один стандартный банковский лот на валютном рынке Форекс составляет 1 000 000 единиц базовой валюты.

Участниками рынка форекс являются коммерческие банки, государственные центральные банки, инвестиционные фонды, финансовые компании, брокерские дома, внешнеторговые корпорации и индивидуальные трейдеры. Главные участники форекс – это коммерческие банки, которые проводят валютные операции как за свой счет, так и по поручению своих клиентов. Наибольшее влияние на валютный рынок оказывают крупные международные банки, ежедневный объем операций которых достигает миллиардов долларов. Доля частных трейдеров по некоторым оценкам не превышает 3% от общего оборота валютного рынка.

Форекс международный внебиржевой рынок, или так называемым OTC (Over The Counter) рынок. Рынок Форекс не имеет определенного места, так как объединяет банки, брокерские компании, международные корпорации и многие другие структуры разных стран с помощью сети интернет. Это гарантирует валютному рынку Форекс превосходную ликвидность и круглосуточную работу 5 дней в неделю. Он не привязан к конкретному месту проведения торгов, так как является виртуальным рынком, участники которого могут совершать сделки с валютой из любой точки мира.

Цели совершения валютообменных операций у участников рынка форекс совершенно разные. Это – обеспечение исполнения экспортно-импортных операций, международные слияния и поглощения, инвестиции в ценные бумаги других стран, выплаты дивидендов, предоставление кредитов и займов в другой валюте, хеджирование валютных рисков и прочее. Центральные банки стран мира выходят на валютный рынок как правило не с целью извлечения прибыли, а для контроля за структурой золото-валютных резервов и коррекции существующего курса национальной валюты, так как последний оказывает значительное влияние на состояние экономики страны. Однако основной объем операций совершается в спекулятивных целях – для извлечения прибыли на колебаниях курсов валют.

По мере развития интернет технологий стал возможен доступ на данный рынок частных трейдеров с относительно небольшими объемами средств. Розничные брокеры через специально разработанные онлайновые торговые платформы (терминалы) подключаются к межбанковским электронным площадкам и получают возможность заключать сделки. Одним из самых популярных терминалов для розничных трейдеров является Metatrader 4 (MT4) — электронная торговая платформа, разработанная корпорацией MetaQuotes Software и выпущеная в 2005 году. Это лицензионное программное обеспечение, предоставляемое большинством валютных брокеров для своих клиентов. Программное обеспечение включает в себя клиентский и серверный компоненты. Серверный компонент находится на серверах брокера, а клиентское программное обеспечение предоставляется трейдерам, которое используется его для отслеживания цен, построения и анализа графиков, размещения ордеров и управления своими счетами.

Ниже вы видите структуру рынка форекс и взаимодействие между основными его участниками.

Для того, чтобы предоставить простым трейдерам возможность торговать значительно меньшими объемами, чем стандартные банковские лоты, брокеры предлагают высокие уровни левериджа (или кредитного плеча) от 50:1 до 400:1 (а некоторые и еще выше).

Леверидж – (финансовый рычаг, кредитный рычаг, кредитное плечо) — это отношение заёмного капитала к собственным средствам. Другими словами при плече 100:1 трейдер открывая сделку в терминале на 1000 долларов США собственных средств, совершает на рынке сделку на 100 000 долларов. Это позволяет трейдерам торговать большими объемами на небольших изменениях цен котируемых валют. Именно благодаря высокому уровню левериджа на рынке форекс можно получать очень высокие доходы. Однако кредитное плечо – это «палка о двух концах». Убытки на форекс также увеличиваются пропорционально кредитному плечу.

Для гарантирования исполнения сделок брокер выставляет трейдерам маржинальные требования. Маржа – это гарантийный депозит, необходимый, чтобы торговать с использованием кредитного плеча. Она используется брокером для возможности поддержания вашей позиции открытой в условиях постоянно меняющихся цен. Маржа обычно выражается в процентах от полной суммы позиции. Большинство форекс-брокеров требуют 1% маржи для кредитного плеча 100:1. При совершении сделки маржа блокируется на торговом счёте трейдера до момента закрытия позиции и изменяется в зависимости от прибыльности-убыточности удерживаемой позиции. В нашем примере, открывая сделку в терминале на 1000 долларов США собственных средств с кредитным плечом 100:1, трейдер совершает на рынке сделку на 100 000 долларов. Соответственно при размере маржи в 1% на счете трейдера будет заблокирована сумма в 1000 USD (1% от 100 000 USD). В случае, если открытая позиция будет приносить убыток, размер блокируемых средств (маржи) на счете трейдера будет увеличиваться пропорционально убыткам. Таким образом трейдер имеет возможность удерживать убыточную позицию до тех пор, пока размер маржи не сравняется с депозитом трейдера у брокера. После чего убыточная позиция будет принудительно ликвидирована брокером или трейдеру придется дополнительно вносить средства для увеличения депозита. Поэтому торговля на Форекс носит название маржинальной торговли.

Брокеры имеют возможность предоставлять трейдерам кредитное плечо благодаря высокому уровню ликвидности на рынке форекс. Ликвидность – это объем спроса или предложения на рынке форекс (или объем валюты), доступный в любой момент для отдельно взятой валютной пары. Высокий уровень ликвидности позволяет на рынке удовлетворять любой объем заявок на покупку или продажу валюты от всех трейдеров и при этом сопровождаться относительно незначительными изменениями цен. Именно наличие постоянного высокого объема ликвидности на рынке Форекс позволяет брокерам предоставлять плечо розничным трейдерам в рамках внесенного депозита. На менее ликвидных («тонких») рынках небольшие торговые объемы могут привести к значительным изменениям цен, что делает крайне рискованным предоставление кредитного плеча трейдерам.

Посмотрите, как в режиме реального времени происходит исполнение сделок по паре EURUSD у одного из крупных форекс дилеров.

На рынке форекс валюты всегда торгуются в парах, то есть если вы покупаете одну валюту, вы автоматически продаете другую валюту и наоборот. Таким образом валютная пара – это цена одной валюты по отношению к другой. Например, если вы открываете сделку по покупке пары EURUSD вы покупаете евро и платите за это долларами США. Когда вы закрываете свою позицию, вы продаете евро и автоматически покупаете назад доллары США.

Валюта, стоящая в валютной паре первой, называется базовой валютой. На втором месте стоит котируемая валюта. Обозначения валют зафиксированы Международной организацией по стандартизации. Основных валютных пар (major currency pairs или «мажоров») на форекс семь – EURUSD (евро/доллар США), GBPUSD (фунт стерлингов/доллар США), AUDUSD (австралийский доллар/доллар США), NZDUSD (новозеландский доллар/доллар США), USDCHF (доллар США/швейцарский франк), USDJPY (доллар США/японская иена), USDCAD (доллар США/канадский доллар). Они все включают доллар США и являются самыми торгуемыми парами на рынке Форекс и обладают наибольшей ликвидностью. Валютные пары, которые состоят из двух основных валют, но не включают доллар США, называются кросс-парами (cross-pair или «кроссы»). Наиболее часто торгуемые кросс-пары представляют собой комбинации с евро, иеной и фунтом. Экзотичные пары (exotic pairs) – это комбинация одной основной валюты и другой валютой, которая не является основной. Основная валюта обычно составляет пару с валютой одной из стран с развивающейся экономикой (Бразилия, Мексика, Россия, Индия) или с валютой небольших стран с умеренно развитой экономикой (Сингапур, Чехия, Норвегия). Основной объем торгов на валютном рынке занимает пара EURUSD.

Цена валютной пары на форекс называется котировкой. Котировка это стоимость базовой валюты выраженной в котируемой валюте. К примеру, значение котировки валютной пары EURUSD равное 1,20635 означает, что один евро можно купить или продать за 1,20635 долларов США. На данный момент существуют четырех и пятизначные котировки валют на форекс в зависимости от брокера. Данные котировки равноценны, однако пятизнаковые котировки более точны. К тому же на межбанковском рынке приняты пятизначные котировки. В связи с этим различием принято четвертый знак после запятой называть пунктом (point) а пятый знак – пипсом (pips). Один пункт равен 10 пипсам. Один пункт в четырех знаковой системе – это минимальная единица изменения цены. Запись котировок валют с четырьмя значащими цифрами после запятой является стандартной записью по всем основным парам валют, кроме йены. При этом для пар EUR/USD или GBP/USD цена одного пункта будет равна одному доллару точно, если совершить сделку размером 10 000 единиц базовой валюты. Для японской йены котировка выглядит USD/JPY 112.50. Как видно, после запятой здесь всего две значащие цифры. Такая запись удобна, поскольку позволяет сохранить «вес» одного пункта. Он будет около 1 доллара при сделке на сумму 10 000 долларов.

Рынок форекс является прежде всего межбанковским рынком и розничному трейдеру для работы на нем необходимо воспользоваться услугами посредника – форекс-брокера. Выбор правильного форекс-брокера очень важный момент для успешной работы на валютном рынке. Как выбрать правильного форекс-брокера вы можете узнать из статьи “Форекс брокеры – непростой выбор”.

Иерархия финансовых институтов на международном валютном рынке выглядит следующим образом.

Как видите, частные трейдеры (Retail Traders) имеют доступ к валютному рынку только через посредников – форекс-брокеров.

Брокеры получают свой основной доход за счет спреда или комиссии – непосредственной платы за совершенную торговую операцию. Спред на форекс – это разница между ценой покупки (ask) и ценой продажи (bid) валютных пар, которая изменяется в пунктах или пипсах.

При открытии сделки в MT4 мы видим в терминале значения котировок Bid и Ask (рисунок выше). Разница между ними и есть спред, это же дополнительно показано на индикаторе спреда.

При открытии любой сделки трейдер сразу получает убыток, равный значению спреда. Чтобы данная сделка перешла точку безубыточности, котировки должны измениться в сторону направления сделки не менее чем размер спреда. Спред очень похож на комиссию, которая автоматически снимается при открытии сделок. У большинства крупных брокеров спред является главным источником дохода. В зависимости от типа счетов спред бывает фиксированный и плавающий. Форекс-дилеры заинтересованы в привлечении клиентов и в их активности на рынке, чтобы трейдеры осуществляли как можно больше сделок и получали от них прибыль.

Рынок Форекс является одним из самых высоко рискованных финансовых рынков в мире. Понять его движения без серьезной подготовки и длительного опыта очень непросто. Существует много подходов к анализу и выявлению закономерностей на рынке форекс и технический анализ один из самых важных методов, использование которого позволяет с высокой вероятностью работать на этом рынке прибыльно. Очень многим кажется, что валютный рынок форекс — это своеобразный тотализатор, или игра, где участники «угадывают» поведение курсов валют и делают «ставки». Это ощущение у неподготовленных трейдеров возникает в первую очередь потому, что все торговые решения на любом финансовом рынке касаются будущего, которое никому не дано знать наперед. В тоже время, обратная сторона высокого уровня риска – это высокая доходность, которую можно получать на валютном рынке. Соблюсти правильную пропорцию риска и доходности – основной ключ к успеху на этом рынке. И научиться этому можно только путем серьезных усилий, обучения и формированием психологической устойчивости.

Валютный индекс и его использование на Форекс

Валютный индекс представляет собой величину показывающую отношение стоимости валюты (для которой считается индекс), к корзине, состоящей из нескольких основных мировых валют. В расчётах, как правило, используется пять или шесть основных валют, среди которых могут быть:

1. Доллар США
2. Евро
3. Британский фунт
4. Японская йена
5. Канадский доллар
6. Швейцарский франк
7. Шведская крона

При расчёте каждая из валют учитывается с коэффициентом, показывающим её вес в корзине. Этот вес, в свою очередь, зависит от той доли, которую занимает каждая страна, представляющая ту или иную валюту во внешнеторговом обороте страны, для валюты которой рассчитывается индекс.

Индекс доллара

Давайте, для примера, рассмотрим расчёт индекса доллара. Он рассчитывается как отношение американского доллара к корзине, состоящей из следующих валют:

В вышеприведённом списке, рядом с каждой из валют участвующих в расчёте указан её вес в процентах.

Расчёт индекса доллара проводится по следующей формуле:

Как видите, индекс представляет собой не что иное, как среднее геометрическое взвешенное от всех валют входящих в корзину.

График индекса доллара

Коэффициент 50,14348112 стоящий в начале вышеприведённой формулы был установлен в марте 1973 года (именно с этого момента основные валюты свободно котируются друг относительно друга). С помощью этого коэффициента значение индекса, на тот самый момент отсчёта, приводилось к 100.

Индекс евро

В качестве ещё одного примера давайте рассмотрим расчёт индекса единой европейской валюты – евро. Данный индекс рассчитывается уже на основе пяти основных валют:

Формула для расчёта индекса евро имеет следующий вид:

Данный индекс был впервые введён в январе 2006 года на Нью-Йоркской бирже NYBOT. В настоящее время и индекс доллара, и индекс евро торгуются на биржевых площадках ICE (Intercontinental Exchange).

График индекса евро

Использование валютных индексов в качестве индикаторов для торговли на рынке Форекс

Многие профессиональные трейдеры используют графики валютных индексов как индикаторы для торговли соответствующими валютными парами. Например, индекс евро можно использовать в торговле парой EURUSD и других пар, в которых евро является базовой валютой**. А индекс доллара – с парой USDCHF (или другими парами с долларом в качестве базовой валюты**).

Иногда встречаются рекомендации использовать в качестве сигналов для входа в позицию пересечение графика индекса с его скользящей средней (МА). Покупать соответствующую валютную пару, когда цена пересекает МА снизу вверх, и продавать, когда цена пересекает МА сверху вниз. Однако такой метод даёт огромное множество ложных сигналов, и я бы не рекомендовал его к использованию.

Другое дело использовать дивергенции (расхождения) графика индекса с графиком соответствующей валютной пары. Когда наблюдается такого рода расхождение, то велика вероятность того, что цена валютной пары изменит направление своего движения. Давайте в качестве примера рассмотрим график USDCHF с индикатором, в качестве которого выступает индекс доллара:

• В случае если цена пары USDCHF идёт вверх, а индекс доллара, наоборот, направлен вниз (наблюдается дивергенция), велика вероятность разворота USDCHF вниз;
• Если цена USDCHF идёт вниз, а индекс доллара направлен вверх, то велика вероятность разворота пары USDCHF вверх.

** В принципе, условие того чтобы в первом случае евро, а во втором случае доллар были базовыми валютами, должно соблюдаться только для применения изложенных правил использования индикатора. Если доллар или евро будут присутствовать в торгуемой паре в качестве котируемой валюты, то все приведённые правила следует рассматривать в зеркальном отражении.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индексы Форекс: индикаторы финансовых землетрясений

Форекс индекс в применении к финансовому рынку это средневзвешенный индекс биржевой или фондовой информации, состоящий из индексов ценных бумаг по группам товаров, отдельных компаний и предприятий, или иных производных финансовых инструментов. Идею для разработки этого вспомогательного инструмента для принятия решений крупными и розничными инвесторами компания Olsen Ltd позаимствовала из методики шкалы Рихтера для измерения интенсивности землетрясений.

Любые рынки испытывают «сейсмические удары», вызванные экономическими, политическими и другими событиями. Индексы Форекс, рассчитанные на базе тиковых данных, измеряют воздействие этих событий.

Кратко рассмотрим основные индексы.

Индекс Топ 30 на Форекс — Индекс Доу-Джонса (DJ30)

Создан Чарльзом Доу, основателем Dow Jones & Company для анализа развития промышленной компоненты фондового рынка Америки. В состав индекса включены показатели курсов 30 акций, наиболее авторитетных на рынке. Аналитиков и трейдеров устраивает его простота, и в то же время он достаточно надежно отражает текущую ситуацию на валютном рынке. Был создан для оценки развития промышленной составляющей американского фондового рынка. Имеются разновидности DJ: промышленный, транспортный, коммунальный и составной. Принадлежит Нью-Йоркской фондовой бирже.

Индекс S&P 500 (Standard & Poor`s Stock Price Index) — 500 промышленных гигантов

Знаменитый американский индикатор, отражающий курс акций 500 ведущих промышленных компаний, наиболее точно оценивает колебания рынка и его экономический потенциал. В его состав входят 400 индустриальных, 20 транспортных, 40 коммунальных и 40 финансовых компаний. Средневзвешенпо рыночной капитализации — примерно 80% общей капитализации компаний, торгуемых на фондовой бирже NYSE. Капитализация в данной выборке: от 73 миллионов до 75 миллиардов долларов.

Для анализа предлагаются вариации Standard & Poor’s 400 index (S&P Midcap), Standard & Poor’s 100, получившие популярное название Семейства S&P , на которые существуют опционные контракты на Чикагской бирже опционов.

Индекс AMEX Composite – главный фондовый американец

Средневзвешенный по рыночной капитализации индекс всех акций, торгуемых на Американской рынку акций (American Stock Exchange).

Индекс NASDAQ 100 – акции высоких технологий или малый NASDAQ

Индекс NASDAQ 100 состоит из акций высокотехнологичных компаний отраслей программного обеспечения и электроники, и представляет на рынке целое семейство индексов, например, известный NASDAQ-100 Index (в расчете – 100 мировых компаний).

Большой NASDAQ — взвешенный по капитализации индекс внебиржевого рынка, ежедневно публикуемый Национальной Ассоциацией фондовых дилеров и охватывающий около 3500 акций, торгуемых в рыночной системе Nasdaq Composite (Nasdaq Composite market System).

DXY (USDX) — большая корзина

Форекс индекс, оценивающий комплексное влияние доллара США на корзину из 6-ти базовых валют: EUR, GBP, SEK, CHF, CAD, JPY.

FT-SE 100 Share index, Financial Times Industrial Ordinary Share index – суровый англичанин

Определяется как среднее геометрическое на основе курсов акций 100 эмитентов (промышленных и торговых компаний) Великобритании. Индекс взвешен по рыночной капитализации, начальное значение — 1000. Фирмы, входящие в выборку, составляют 70% общей капитализации рынка акций Англии.

Индекс CAC40 — знаменитый француз

Рассчитывается по акциям 40 ведущих компаний биржи Euronext Paris в Париже. Французский аналог индекса Доу-Джонса Обновляется с периодом в 30 секунд в биржевое время.

Индекс DAX 30 – показатель немецкой экономики

Отражает эффективность 30 ведущих немецких акционерных компаний, с учетом объемов заказов и рыночной капитализации. Рассчитывается по ценам акций электронной биржи Xetra. Для участия компании в индексе DAX нужно иметь регистрацию в Евросоюзе, центральный офис в Германии и серьезный оборот на фондовой бирже во Франкфурте.

Nikkei (Nikkei Dow Johns’s index Average) – хитрый японец

Рассчитывается на базе 225 акций, которые торгуются на Токийском фондовом рынке по методике, аналогичной методике расчета Dow’s index Industrial Average. Нндекс, взвешенный по количеству выпущенных акций (по капитализации).

Отдельно нужно отметить индексы, дающие наиболее масштабную картину в экономике: NYSE Composite Index, Wilshire 5000, Russel 3000. Например, при расчете NYSE Composite Index учитываются все(!) акции и настроения (прогнозы) менеджеров ведущих компаний на текущую экономическую ситуацию, которые имеют достаточно длительное движение на Нью-Йоркской фондовой бирже, а Wilshire 5000 и Russel 3000 фиксируют колебания всех акций, находящихся в обращении.

Именно индексы Форекс с учетом индексов настроения ведущих мировых экономик, рассчитанные на тиковых данных, способны объективно оценить влияние политических и экономических факторов на валютные рынки. Оперативную информацию по форекс индексам можно найти online на сайтах брокеров и основных мировых информационных агентств.

Использование биржевых индексов – реалии сегодняшней рыночной экономики. Индексы отражают уровень или изменение цен портфеля и в интегральной форме характеризуют поведение участников рынка ценных бумаг. Дело в том, что индексы не просто финансовые показатели – за последние десятилетия они сами превратились в товар. Срочными индексными контрактами (как фьючерсами, так и опционами) сегодня торгуют 50 мировых биржевых площадок. Фьючерсные контракты на индекс S&P 500 и Nasdaq Composite 100 торгуются круглосуточно, что позволяет непрерывно учитывать влияние изменений на рынке США. Большое влияние получают индексные фонды, со структурой выбранного индекса, а также привязанные к определённым биржевым индексам ценные бумаги.

Ценность индексов форекс для трейдера состоит в том, что движение данного показателя можно считать предвестником рыночных перемен. Индексы форекс для трейдера особенно ценны своей активной динамикой, ведь когда цены на отдельные взятые активы меняются разнонаправлено, то комплексная цена индекса надежно указывает направление рынка.

Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!

Что означают котировки индексов Форекс и как их читать

Краткое описание основных торговых объектов на Форекс. Что из себя представляют фондовые котировки, и что скрывается за большим количеством цифр и аббревиатур. Как во всем этом разобраться новичку? Попытаемся рассказать быстро и без воды.

Какие котировки индексов представлены на форекс

Торговля на Форекс стала одним из самых популярных способов заработка не только для тех, кто ищет денег в Интернете, но и для людей, имеющих опыт реальной работы на финансовых площадках и в секторе ценных бумаг. Перспектива получения доходов не выходя из дома весьма привлекательна. Но еще большей притягательностью обладает тот факт, что количестве возможной денежной прибыли зачастую превышает максимально возможную заработную плату. Ведь именно в этом и преимущество трейдинга – уровень дохода зависит от количества проведенных сделок и проданной акции, а не от того, как вы просидели свои восемь часов в офисе.

Конечно, люди которым знакомы ценные бумаги и фондовые рынки быстрее осваиваются на Форекс. Для них такие слова как фьючерсы и котировки индексов не пустые и далекие понятия, а вполне реальные, материальные объекты, обладающие своим поведением, а значит, и подвергающиеся анализу и чтению. Для новичка же на форексе первым этапом станет изучение базовых понятий, таких как депозит, терминал, котировки валют и многие другие. поэтому запутаться будет крайне легко. Но все же не стоит пугаться, сейчас мы попытаемся разобраться во всех этих аббревиатурах и цифрах.

Как разобраться с информацией

Итак, попадая на главную страницу брокеров, пользователь видит большое количество малопонятной терминологии, цифр и аббревиатур. Скорее всего перед вами и есть те самые котировки. Глядите внимательно, перед вами котировки акций, которые обозначаются названиями компаний, а по клику на него вашем вниманию представляется график движения цены акции, чаще всего изображаемый при помощи японских свечей.

Котировки акций самый интересный момент новостного выпуска для тех, кто в них вложился. В глазах обывателя именно в акции конкретной компании и вкладываются инвесторы, по крайней мере так они изображаются в кино и по ТВ. В большинстве случаев это соответствует правде, но разобравшись, вы поймете что возможности инвестирования в ценные бумаги и форекс индексы не ограничиваются покупкой акций компании.

Инвестирование в фонды

Как вариант, инвестор вполне может вложить свою сумму в акции фонда – компании, занимающейся инвестированием уже непосредственно в акции. Раньше это считалось легким способом доверить свои деньги профессионалу. Но современный рынок позволил появиться на себе большому количеству дилетантских фондов, которые пусть и не ставят себе цели Вас разорить, но все же могут быть недобросовестными партнерами.

Большое количество фондов, а также объемы закупаемыми и продаваемыми ими акций, сформировало новую возможность для трейдеров. Теперь можно вкладывать непосредственно в акции фонда. Чаще всего подобные компиляторы представляют собой юридическое лицо, распоряжающееся имеющимися средствами для проведения торгов, а часть своей компании выставляя на продажу посредством рынка бумаг. Это очень популярная организационная структура, позволяющая фондам развиваться а доверившимся им инвесторам не опасаться за свои кровные. По крайней мере не так, как в случае с самостоятельным выходом на рынки бумаг. Еще одним плюсом является широкая специализация таких фондов, ведь известно, что инвестор должен иметь концентрацию на определенной отрасли, в то время как фонд способен быть прибыльным в разных сферах рынка.

Фондовые индексы

По подобному принципу устроены и фондовые индексы. Говоря проще, индексы – это общее колебание цен акций компаний входящих в определенную группу и разместивших свои ценные бумаги в широком доступе. Чаще всего подобные индексы подбираются среди компаний одной отрасли, что позволяет следить за ее общим развитием. Либо среди лидирующих компаний многих отраслей, что часто позволяет судить о общей экономической ситуации целой страны. Так, например, Индекс Dow Jones представляет собой совокупность цен на акции ведущих компаний США, в независимости от отрасли. Главный критерий здесь – место в общем рейтинге по объемам прибыли и выручки.

Котировки валют также могут рассказать об экономической ситуации определенного государства, но чаще всего, лишь по отношению к валюте другой страны. Валютные пары, образующую котировку, в большинстве случаев взаимосвязаны. Речь идет не о конкретной привязке, а о том факте, что самыми популярными парами на форексе стали самые известные и дорогие мировые валюты. В числе которых, конечно же, доллар США, евро, фунт стерлинг Великобритании, швейцарский франк и японская йена. За исключением франка они представляют собой основные мировые валюты подкрепленные не только торгами, но и собственной промышленностью государства. Франк же обладает высокими котировками благодаря невероятному уровню доверия в мире, обусловленному грамотной выстроенными политическими и экономическими планами развития Швейцарии. Самыми распространенными можно назвать валютные пары связанные с евро и долларом США, как EUR/USD, так и пары базированные на йене, обозначенной аббревиатурой JPY.

Контракты на покупку и продажу

Немалые по объему торги на форекс проходят и по сделкам с фьючерсами. Фьючерсы – контракты на покупку или продажу, не имеющие конкретных обязательств по исполнению, кроме срока и цены. В своем принципе фьючерсы напоминают опционы на покупку, а учитывая редкость определенных товаров или даже товарных групп, могут иметь и весьма высокие котировки.

Это базовые объекты торговли на форекс. Надеемся, что приведенная информация позволит Вам быстрее освоиться на рынке и стать полноправным участником мирового сообщества трейдеров – самого захватывающего и прибыльного вида деятельности, который когда либо бы придуман человеком.

Индикатор Внутридневной Торговли Forex — 1

Индекс рыночных настроений (сантимента) SWFX может быть ценным инструментом для внутридневной торговли. Публикация индекса настроений вносит свой вклад в прозрачность SWFX marketplace. Индекс основан на данных о потоке транзакций и создан для отображения соотношения длинных и коротких позиций по основным валютам и валютным парам, а также отображает информацию по потребителям и провайдерам ликвидности.

Потребители ликвидности — это индивидуальные трейдеры, брокеры, инвестиционные компании или хэдж-фонды. Соотношение настроений в данной группе — это процент длинных или коротких позиций в общем количестве открытых потребителями ликвидности торговых позиций. Также, индекс включает ликвидность от индивидуальных заявок бид и оффер вышеупомянутых участников, в случае, если она не предоставляется на постоянной основе.

Поставщики ликвидности — это участники SWFX marketplace, представленные другими ECN сетями и многочисленными банками, на постоянной основе предоставляющими на рынок заявки бид и оффер. Соотношение настроений в этой группе противоположно соотношениям в группе потребителей ликвидности, т.к. для каждой исполненной в SWFX торговой операции всегда есть две противоположные стороны сделки.

Частота обновлений
Индекс отображает текущее состояние рынка и обновляется каждые 30 минут.

Как использовать
Индекс сантимента SWFX может показывать изменение настроений рыночных участников и держать вашу руку на пульсе рынка. Индекс сантимента SWFX измеряет совокупный спекулятивный интерес по валютам и валютным парам и может быть использован в качестве так называемого индикатора противоположного мнения.

Пример: Индекс рыночных настроений SWFX может стать дополнительным подтверждающим фильтром для торговых сигналов любых Ваших стратегий, основанных на обычных индикаторах технического анализа. Если стратегия говорит ПОКУПАТЬ EURUSD, и индекс сантимента для EURUSD and EUR сигнализирует о перекупленности, трейдеру, возможно, будет лучше воздержаться от входа в торговую позицию. Если стратегия говорит ПРОДАВАТЬ GBPUSD, и индекс сантимента для GBPUSD и GBP перекуплен или нейтрален, вероятность успешной сделки повышается.

Открытые валютные позиции

Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.

Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе — чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.

При этом данные остаются тем, чем являются — информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.

Как использовать данные об открытых позициях

Как эмоциональный глас толпы и вспомогательный инструмент при определении трендов, поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры считают, что если входить против толпы — это всегда даст результат, ведь толпа же постоянно ошибается, верно? Не верно. Толпа действительно теряет деньги в долгосрочном периоде времени. Но вовсе не потому, что постоянно неправильно прогнозирует тренд, напротив – большинство его определяет верно (ибо это совсем нетрудно). Об этом мы поговорим в конце этого урока.

Наблюдение за открытыми позициями розничных трейдеров, когда цена подходит к значимым уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда, перед важными новостями, все это позволит заглянуть за кулисы розничного рынка и понять, какие эмоции скрываются в голове среднестатистического трейдера.

Далее мы рассмотрим ключевые источники этой информации.

Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям

У многих брокеров есть две таблицы, где указаны ордера (заказы) и позиции. В чем между ними разница?

Ордер (заказ) — это лимитный ордер типа стоп-лосс или тейк-профит (а также трейлинг-стоп). Эти отложенные, еще не исполненные ордера (“отложки” в простонародье) что активируются, когда цена до них доходит. Трейдеры их расставляют на значимых уровнях, где им видятся зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, если вы видите скопление заказов на определенном уровне — это взгляд трейдеров на то где, по их мнению, находятся п/с.

Открытые позиции — это именно открытые позиции. Они все еще открыты, прямо сейчас, они «в деле». Эти данные используют для изучения настроения рынка и понимания, кто у руля – быки или медведи.

Oanda

Наверное, самый известный инструмент такого рода, поскольку Oanda – крупнейший розничный форекс брокер планеты. Их первый инструмент называется «Отношения открытых позиций на Форексе».

Расчет ведется для 14 валютных пар, для которых мы видим соотношение длинных (на повышение) и коротких (на понижение) открытых позиций.

Справа находится таблица с соотношением открытых позиций — другими словами, сколько позиций открыто по отдельно взятой валютной паре по сравнению с другими. Как правило, это будет EUR/USD с большим отрывом.

Еще более интересен инструмент «Портфель заказов Форекса», представляющий собой ежедневную информацию по открытым заказам и позициям. О том, как это использовать, рассказывается на той же странице чуть ниже, в разделе “Как интерпретировать график”.

На скриншоте выше видно, что народ понаставил кучу отложенных ордеров на покупку по более низкой цене (Открытые заказы), явно пытаясь выловить рыночное дно, и параллельно активно шортит EUR/USD (Открытые позиции).

Данные доступны за последние 24 часа. Справа вы можете выбрать три варианта отображения этой информации:

• Нарастающим итогом. По мере того, как цена отходит от рыночной цены, проценты этого отклонения складываются. Это позволяет выявлять тренды и сравнивать такие значения.
• Без нарастающего итога. Для каждого ценового уровня рассчитывается отдельное процентное значение. Так проще отслеживать скапливание ордеров на определенных уровнях (что хорошо для определения п/с).
• Чистое значение. Просто показано соотношение коротких и длинных позиций для каждого ценового уровня, помогает определять «чистые» п/с для каждой отдельно взятой цены.

Информация обновляется каждые 20 минут. Для более тщательного изучения Oanda предлагает два следующих инструмента:

Эти данные доступны для 1-дневных, 1-недельных и 1-месячных ТФ для открытых приказов и вплоть до года для исторических позиций.

История открытых приказов:

История соотношения позиций для тех, кто любит археологию:

Вы без труда разберетесь в использовании этих инструментов, поскольку на странице каждого из них в разделе “Как читать графики” дано полное описание.

Все, для чего нужны эти сведения – уточнение зон поддержки/сопротивления, на которых любят скапливаться трейдерские ордера. Не забывайте при этом, что речь идет о данных отдельно взятого брокера.

ForexFactory

Индикатор позиций от известного сайта ForexFactory. Отображаются позиции трейдеров, что специально подключили свои счета к аналитике FF для их отображения на сайте. Находится по адресу:

Внизу справа расположена интересующая нас таблица, где отображается соотношение открытых/коротких позиций для 10 валютных пар:

Если нажать на значок в виде папки справа, откроется дополнительная информация, где есть масса интересного. Сверху вниз:

• Traders: общее количество трейдеров;
• Lots: объем позиций в лотах;
• Avg Entry: среднее ценовое значение входа;
• Avg Trade Return: средний доход со сделки;
• Avg Trade Duration: средняя время удержания открытой позиции;
• Winning Trades: число прибыльных сделок;
• Losing Trades: число убыточных сделок.

Также можно выбрать таймфреймы для детализации этой информации. Такие как 5 минут, 1 час и 1-дневный ТФ.

Чуть ниже мы видим разбивку по конкретным сделкам и объемам. Можно выбрать как публичных трейдеров (снять флажок Show Private), так и тех, кто предпочел не указывать свой профиль на сайте. Вместо ценового уровня (переключатель Entry) можно выбрать объем их позиций в лотах (Lots).

Безусловно, ForexFactory – не брокер, а популярный форум, отображающих данные для тех, кто захотел ими поделиться. Тем не менее, это отличный взгляд на трейдерские настроения одного из крупнейших форекс форумов мира. Такие данные уступают по охвату данным от брокеров и дают менее масштабную картинку. Их преимущество в том, что на FF сидит немало опытных трейдеров.

DailyFX SSI от FXCM

На сайте DailyFX представлен индекс SSI (Speculative Sentiment Index – индекс спекулятивного настроения). Эта метрика основана на количестве трейдеров и соотношении их длинных/коротких позиций. Находится по адресу:

Данные обновляются дважды в день, но только для клиентов брокера FXCM (откуда эти данные и берут). Для всех остальных, они обновляются раз в неделю, по вторникам. Индекс SSI можно смотреть в панельном виде (Panel View) либо табличном (Table View).

В панельном виде сразу видно соотношение открытых позиций, изменения за прошедшую неделю и изменения в объемах открытых позиций (нижнее значение Chg. Open Interest). Если это значение сильно выросло — значит пара привлекла всеобщий интерес.

В самом низу указан сигнал — бычий или медвежий. Его можно использовать для определения долгосрочных рыночных трендов.

В табличном виде представлены эти же данные, но в другой форме:

Чуть ниже аналитик DailyFX дает еженедельную сводку по EUR/USD, где обсуждает последствия текущего соотношения открытых/закрытых позиций.

Saxo Bank

Известный брокер Saxo Bank предлагает инструменты, аналогичные таковым у Oanda. Это:

Регистрация не требуется, информация бесплатна и общедоступна. Впрочем, более детализированная ее версия доступна тем, кто зарегистрировался на сайте TradingFloor.com.

Saxo показывает соотношение позиций и ордеров для 15-минутного таймфрейма. Надо сказать, графики не самые удобные в использовании, Saxo могли бы сделать и получше. Всего отображаются сведения для 10 валютных пар.

Вверху слева в таблице можно выбрать тип отображения:

• по умолчанию;
• рыночная доля;
• ордера только на покупку;
• ордера только на продажу;

Чуть правее можно выбрать детализацию данных и период

Выбрать нужную валюту можно, щелкнув на ее названии:

Позиции по валютным опционам

Есть у Saxo в ассортименте и специальные опционы на валюты. Данные по соотношению этих опционных позиций представлены на странице https://www.tradingfloor.com/tools/fx-options-retail-positioning. Здесь отображается соотношение опционов пут/колл для длинных и коротких позиций:

Чуть ниже таблица, где показаны средние значения покупки и продажи опционов “в деньгах”, а также цена страйк, по которой, в среднем, исполняется сделка.

Dukascopy

Будучи одним из самых крупных брокеров мира, Dukascopy отображает данные по сделкам, что осуществляются в их собственной ECN-сети SWFX (Swiss Forex Exchange Marketplace). Данные называются Индекс ожиданий SWFX (SWFX Sentiment Index) — индекс настроения трейдеров в сети SWFX.

Все данные разделены на две части:

• потребители ликвидности (liquidity consumers);
• поставщики ликвидности (liquidity providers).

Потребители ликвидности — это трейдеры, брокеры, инвестиционные компании и хедж фонды. Индекс отображает соотношение их длинных/коротких позиций в общем числе открытых сделок.

Поставщики ликвидности — это участники сети SWFX, в которые входят как другие сети ECN, так и несколько банков-маркетмейкеров, что непрерывно предоставляют цены бид/аск для рынка. Данные по ним ровно противоположны данным для потребителей ликвидности, поскольку для каждой сделки, что проходит через SWFX, осуществляется сразу две равных транзакции OTC (бид/аск). Показатели в основной таблице обновляются каждые 30 минут.

Пример использования индекса ожиданий SWFX

Этот пример описан на самой странице Dukascopy. Скажем, MACD указывает на дивергенцию или пересеклись значимые линии MA, что вы используете в вашей стратегии. Если стратегия указывает на покупку EUR/USD, а индекс ожиданий указывает на перекупленность евро, открывать сделку не нужно — ибо все кто хотел, уже евро купили, некуда ему расти.

И наоборот, ваша стратегия указывает на продажу GBPUSD, а индекс по GBP сильно перекуплен — совсем другое дело, ведь именно на этом отскоке можно заработать.

Чуть ниже на странице есть две таблицы с динамикой настроений потребителей и поставщиков ликвидности.

Забавно, но в англоязычной версии Dukascopy добавлено то, чего нет в русской — еще две таблицы:

У старейшего брокера Великобритании — компании IG Group – тоже есть свой индикатор трейдерского настроения. К этой конторе мы еще вернемся, ибо она предлагает реальную бинарную биржу как для американцев (Nadex), так и для жителей Европы.

Для начала нужно перейти на страницу http://www.ig.com/uk/forex и щелкнуть на нужной валютной паре:

В верхней части расположены традиционные сведения по валютной паре. График, цены бид/аск и прочая информация, что понадобится трейдерам для этой платформы. Нужные нам сведения находятся внизу. Это две небольшие таблички.

Таблица Client sentiment – указывает на соотношение клиентов, что открыли длинные/короткие позиции. Чуть ниже — общее число клиентов, что вообще работают с этой парой прямо сейчас.

Ниже показано соотношение позиций клиентов IG по другим валютным парам:

Etoro

У «социального» брокера Etoro тоже предоставляются соответствующие данные по позициям, причем далеко не только для валютных пар.

Есть золото, индексы и разнообразные валютные пары. Смысл прост и понятен — просто соотношение покупателей к продавцам для определенного актива у этой конторы.

Кстати не сильно увлекайтесь этими “социальными” фишками, копированиями сделок и т.д. Приятно конечно думать, что какие-то парни наторгуют денежки за тебя, но стоит иметь реалистичные ожидания на этот счет.

Alpari

У крупнейшего форекс брокера России есть информер, отображающий открытые позиции по клиентам компании. Его можно поставить себе на сайт или смотреть прямо у них, настроив под себя.

В верхней его части — соотношение длинных/коротких позиций, внизу — соотношение по объемам.

Ниже расположена панель, где можно выбрать отображаемые валюты и параметры информера.

Myfxbook

Известнейший сайт Myfxbook, к которому может бесплатно подключиться каждый форекс-трейдер для учета своей торговой статистики, также отображает данные по открытым позициям. Находятся они здесь:

Все знакомое и привычное. Соотношение длинных/открытых позиций, далее — популярность валютной пары и средний, в пунктах, размер длинной/короткой позиции.

Если навести мышку на строку валютной пары, появится детализированная информация:

Соотношение будет уже в процентах, объемы — лотах. И позиции в пунктах. В самом низу – какой процент трейдеров торгует эту пару по статистике сайта.

Как правильно использовать валютные позиции

Безусловно, мы все слышали, что более 90% людей теряют на валютном рынке деньги. Но значит ли это, что в любой отдельно взятый период времени более 90% трейдеров неправильно прогнозирует движение рынка? Это подразумевало бы, что мы можем, как самые умные, элементарно входить против мнения толпы и всегда оставаться в плюсе.

Нет. Это абсолютно не так. По статистике крупных форекс-брокеров, больше половины трейдеров дают верные прогнозы. Так почему же они тогда в убытках? По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью . Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и она является критической. Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.

Трейдеры форекса теряют больше денег на неприбыльных сделках, чем зарабатывают на прибыльных.

Причины — плохой риск- и мани-менеджмент (или вообще их полное отсутствие). Обычный розничный трейдер крайне дерганый и плохо дисциплинирован, он не умеет работать с рисками и деньгами. Отсюда типичный парадокс — большинство, на самом-то деле, неплохо прогнозирует движение цены (линию тренда нарисовать элементарно), но не умеет зарабатывать на этом. Потому попадается на откатах, жадничает, не знает где входить, когда правильно выходить, где расставлять стопы/тейки, боится идти по тренду и т.д.

Поэтому я бы не советовал использовать эти инструменты — данные по открытым позициям — как способ входить «против» настроения толпы. Все наоборот: толпа, в основной своей массе, права в отношении движения валютной пары.

Поэтому эти данные можно использовать наоборот — как указатель долгосрочных трендов. Вы и сами заметите, если понаблюдаете на продолжительных временных отрезках, что индикаторы позиций хорошо отображают общий рыночный тренд. Именно в таком качестве их разумно применять.

Также не забывайте, что это данные по розничному форексу. Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок. Принимайте во внимание и тот факт, что весь розничный форекс — все розничные брокеры мира — это менее 15% от общего объема валютного рынка, крохотная ниша. Поэтому используйте такие данные как еще один рыночный индикатор, что позволит вам получить очередной намек относительно рыночного движения.

Ищите рыночные перекосы

Обращайте особое внимание на сильные перекосы. Если вы видите перекупленность/перепроданность по определенной валютной паре в 90% и более, это может указывать на разворот. Ищите граничные, полярные значения, несоответствия, рыночные «уязвимости», что подтверждают различные корреляции. Если пара и соотношение ее позиций «тошнит» в районе 50/50, никакой ценности это не представляет. Все самое интересное начинается с соотношения 80/20 или 90/10.

Использовать ли такие данные — решать вам. Я знаю как трейдеров, что успешно встроили индикаторы рыночных настроений в свои торговые системы, так и тех, кому они совершенно не нужны. Все зависит от манеры торговли и того, на чем ваша система основана.

Помните и о том, что это позиции розничного рынка, а профессионалы применяют другие инструменты (биржевые и фундаментальные, COT/CME, стаканы цен в торгах по FIX-протоколу, объемные и кластерные стратегии для фьючерсных рынков и т.д.)

Тем не менее, такие открытые позиции — один из немногих способов получить конкретику по валютному рынку. Это окно в голову таким же розничным трейдерам, как мы с вами, доступ в их мысли и желания.

Откройте график, поставьте любой источник открытых валютных позиций (скажем, от Oanda) и вы с удивлением увидите, как люди входят против очевидных трендов, как жадничают, расставляют стопы не там, где это нужно, как совершают потрясающие глупости. Это великолепное и поучительное шоу, зрелище на миллион. Так что сам факт наблюдения за этим сериалом натолкнет вас на массу полезных мыслей и научит понимать психологию участников рынка.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 9 минут

Знаете ли Вы, что торговать фондовыми индексами можно и в Интернете? Dow Jones (DJIA), S&P 500, DAX 30, FTSE 100 и многие другие индексы могут продаваться и покупаться онлайн. В этой статье рассмотрим, какие индексы представлены на рынке, как работают CFD на индексы и котировки (контракты на разницу), а также что такое торговля индексами и её преимущества.

Что такое торговля фондовыми индексами

Торговля индексами это один из лучших инструментов торговли на финансовых рынках и лучший способ диверсифицировать свои риски.

Большинство трейдеров знают аббревиатуры основных мировых фондовых индексов, но не всем известно, что ими также можно торговать через CFD. Фактически, CFD на индексы нельзя анализировать, но их можно также купить и продать, также как торгуются акции.

Что такое индекс

Фондовый индекс это ценность группы акций из одной страны и показывает общую, текущую и историческую эффективность этого конкретного фондового индекса.

Экономисты, политики и аналитики могут анализировать фондовые индексы и котировки, чтобы понять, насколько эффективны финансовые рынки и компании на этих рынках.

Какие бывают примеры индексов?

Индекс это показатель производительности различных объектов, например:

• По странам: к примеру немецкий индекс DAX 30.
• По группам: акции в одной стране, такие как S&P 500 из США, в который входит 500 компаний.
• По секторам: как индекс NASDAQ, который влкючает в себя акции (и компании) из технологического сектора.

Например: если индекс NASDAQ идет вверх или вниз, он предлагает информацию об общей эффективности всех акций NASDAQ. Когда цена фондового индекса увеличивается, то и общая стоимость индекса также растет.

То же самое можно сказать и о том, когда индекс акций движется вниз, это означает, что общее значение индекса уменьшается.

Однако направление фондового индекса не означает, что все цены на акции индекса движутся вверх или вниз. Среднее значение всех акций может стать более ценным, но пока некоторые акции растут, другие могут падать в цене.

То же самое относится к медвежьему настроению фондовых индексов: больше акций или секторов, вероятно, будут медвежьи, но некоторые из них могут быть бычьими. Однако некоторые фондовые индексы более популярны, чем другие.

Теперь рассмотрим что такое CFD на индексы, что такое биржевые индексы и наиболее распространенные CFD на биржевые индексы:

Какие самые популярные трейдинг индексы

Торговля индексами на форекс распространена по всему миру, но некоторые из них, безусловно, торгуются больше, чем другие. В США, Европе и Азии находятся самые популярные фондовые индексы.

Давайте рассмотрим их:

Популярные фондовые индексы США:

1. DJ 30: Промышленный индекс Dow Jones
2. S&P 500: индекс Standard and Poor’s
3. NQ 100: NASDAQ

Популярные европейские фондовые индексы:

1. DAX 30: из Германии
2. FTSE 100: из Великобритании
3. CAC 40: из Франции
4. STOXX 50: Euro STOXX

Популярные азиатские фондовые индексы:

1. Nikkei (JP) 225: из Японии
2. HSI 50 из Гонконга

В мире существует еще много биржевых индексов, таких как IT 40 из Италии, ES 35 из Испании, AEX 25 из Нидерландов и ASX 200 из Австралии, но девять перечисленных выше индексов часто считаются основными.

Все эти CFD контракты на акции индексы и фьючерсы видели свою справедливую долю движения цен, как вверх, так и вниз. Эти циклы вверх и вниз повторяются на протяжении всей истории, а временами могут быть довольно сильными.

Возьмём Dow Jones (DJ 30) в качестве примера. На протяжении всей своей истории этот фондовый индекс продвигался регулярно и постепенно, но были годы и десятилетия, где он пережил крупные бумы, а также дни, месяцы и годы с большими потерями.

Давайте рассмотрим некоторые ключевые моменты для фондовых рынков:

• Крах Wall Street 1929 года: крах был создан из-за спекулятивного пузыря на акции. Это продолжалось четыре года.

• Черный понедельник в 1987 году: этот крах произошел в один день и 22,61% было потеряно, это по-прежнему самое большое зарегистрированное падение за один торговый день. Не было никаких явных оснований для того, что вызвало внезапный крах, но торговые программы могли быть важным фактором.

• Dot-com Bubble в 2000 году: цены на технологические акции в период с 1995 по 2000 год быстро продвигались вверх, а спекулятивный пузырь в конце концов взорвался в 2000 году.

• «Великая рецессия» в 2008 году (или глобальный финансовый спад): финансовая система в США рушилась, поскольку банки и другие финансовые учреждения ощутили проблемы, возникшие из-за проблемных долгов на рынке жилья, которые были усилены деривативными сделками.

• Рост рынка с 2008 года: на фондовых рынках наблюдается значительный рост со времен Великой рецессии, отмечая крупный бычий рост.

На приведенном ниже графике показано падение рынка в течение 2008 года (точка D) и рост в следующем десятилетии (пункт E).

Сильный бычий рынок продвигался уже почти 10 лет, а недавно сделал новый максимум, что вызвало распродажу, в результате чего Dow упал на 546 пунктов за один день и составил 1378 пунктов за 2 дня.

Существует три потенциальных причины, по которым рынок может реагировать таким образом:

• Потому что инвесторы обеспокоены ростом процентных ставок.
• Потому что облигации предлагают более конкурентоспособную ставку по сравнению с акциями.
• Потому что процентные ставки по займам для компаний растут.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 (MT5) с плагином Supreme Edition — Dow Jones — ежедневный график — диапазон данных: с декабря 2003 года по октябрь 2020 года — выполнено 12 октября 2020 года в 6:00 AM GMT

Почему лучше торговать индексами, а не акциями?

Информация фондового индекса и его графики могут быть использованы для получения различных данных. Давайте суммируем основные способы, которыми трейдеры могут пользоваться для получения информации из графиков фондового рынка:

• В аналитических целях понять тренд и рыночные модели индекса.
• Для торговли CFD на биржевой индекс
• Для хеджирования других торговых установок (требуется больше опыта)

Фондовый индекс CFD также предлагает преимущества, такие как:

• Не подвергается риску, связанному с акциями отдельных компаний
• CFD можно торговать с использованием заемных средств (кредитное плечо), а это значит, что вам нужен только небольшой процент торгового капитала, чтобы открыть сделку.
• По CFD можно удерживать короткие и длинные позиции.
• CFD на индексы это длительные торговые часы.

Пожалуйста, имейте в виду, что Вы, как трейдер, на самом деле не торгуете на NASDAQ, или какой-либо фондовый индекс, а скорее CFD на индекс.

Торговля CFD на индекс популярна среди индивидуальных и институциональных трейдеров, так как индекс предлагает трейдерам устойчивую ценовую волатильность, объем и способ участия в движении цены отдельных акций через единый CFD.

Также лучше взять короткую позицию по CFD (как CFD, так и CFD на индекс), чем преждевременно закрывать сделки по отдельным акциям, так как параметры управления рисками, такие как стоп-лосс, просто реализовать на CFD-трейдинге.

Ограничение риска является важным инструментом управления рисками.

Преимущества CFD против опционов или фьючерсов

Торговля CFD предлагает трейдерам простой способ торговли на финансовых рынках. Трейдеры могут выбрать длинную или короткую позицию и закрыть эту позицию по своему усмотрению (через стоп-лосс, тейк профит или закрытие сделки).

Торговля фьючерсами и опционами сложнее, чем CFD на индекс, хотя все они являются финансовыми инструментами и деривативами.

Прежде всего, фьючерсы и опционы требуют, чтобы трейдеры работали с датами истечения срока действия. Параметры индекса имеют разные стили, такие как европейский и американский стили, которые определяют, когда могут быть реализованы сделки.

Варианты европейского стиля могут быть реализованы только по истечении срока, в то время как американские варианты могут быть реализованы в любое время.

Во-вторых, самые простые стратегии связаны с открытием сделки при определенных «звонках» или установкой индекса, но более продвинутые стратегии могут стать сложными. Эти стратегии сложнее, чем просто торговля движениями вверх и вниз по ценам, за основу таких стратегий берется анализ графиков и технический анализ.

Торговля CFD это простой процесс по сравнению с торговлей фьючерсами и опционами, а обучение легче и короче. Трейдеры могут улучшить свои навыки и знания через онлайн-курсы, а также через статьи и учебные пособия, которые доступны в Интернете.

Существуют также онлайн-вебинары, которые объясняют основы торговли, торговые стратегии и исследуют, как использовать индикаторы в рамках профессиональной торговли.

Лучшая платформа для торговли CFD и торговли индексами

Хорошим вариантом для торговли онлайн-инструментами Forex и CFD является плагин MetaTrader Supreme Edition (SE) для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, который предлагает широкий спектр финансовых инструментов.

Некоторые брокеры даже предлагают свои собственные специализированные инструменты поверх стандартных функций и дополнений, предлагаемых MT4 и MT5.

SE предлагает широкий спектр дополнительных услуг, включая:

• Мини-терминал
• Торговый терминал
• Глобальный взгляд
• Пакет индикаторов, предлагающий опорные точки, ренко и канал кельтнера
• Тикер-трейдер
• Торговый симулятор
• Mini Chart

Источник: Admiral Markets MT5 с MT5SE Add-on — EURUSD Еженедельный график — Диапазон данных: с 19 октября 2014 года по 5 октября 2020 года — Выполнено 5 октября сентября 2020 года в 6:00 AM GMT

Продолжайте свое обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ
функции, методы расчета и применение

Биржевой индекс – это расчетная величина, которая формируется на базе цен всех входящих в расчет этого индекса акций, которые торгуются на данной бирже.

Биржевые индексы рассчитываются на основе определенного количества ценных бумаг. Число акций, которые влияют на расчет определенного биржевого индекса, обычно указывается в конце его названия, например, DAX 30, CAC 40, FTSE 100. Таким образом, изменение величины биржевого индекса отражает динамику цен десятков, сотен и даже нескольких тысяч акций.

Биржевые индексы – это специальные математические показатели отражающие динамику курса фондового рынка, секторов рынка или иной репрезентативной группы активов, обращающихся на рынке.

Биржевые индексы — это инструменты, дающие представление о текущем состоянии на фондовых рынках, иными словами, они показывают направление движения рынка. Часто их также называют фондовыми.

Биржевой индекс особенно интересен для аналитиков в динамике: оценка направления движения рынка осуществляется именно на основании изменения индекса с течением времени, причем цены акций в выделенной группе могут меняться абсолютно разнонаправлено. В зависимости от выбранных показателей, биржевые индексы позволяют получить представление об изменениях в рамках отдельно взятого сектора или всего рынка в целом.

На современном рынке ценных бумаг существует многообразие биржевых (фондовых) индексов. Индексы могут быть отраслевыми, региональными, сводными и глобальными. Они могут использоваться на любом рынке: товарном, валютном, фондовом. В наше время в обращении находится свыше двух тысяч различных фондовых индексов. Публикацию показателей основных биржевых индексов можно встретить в свободном доступе.

ФУНКЦИИ БИРЖЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Биржевые индексы были изобретены для того, чтобы участники торга могли получить необходимую им информацию о том, что происходит на рынке. Поэтому первоначально они выполняли лишь информационную функцию. Отражая направление движения биржевых котировок — вверх или вниз, индексы показывали тенденции, которые принимает биржевой рынок, и скорость их развития.

Со временем и совершенствованием техники разработки биржевых индексов появились и их новые функции:
1. Индикативная функция – биржевой индекс является точкой отсчета для анализа поведения инвесторов и портфельных менеджеров.
2. Демонстративная функция — ориентир отбора ценных бумаг в инвестиционный портфель, определяя направления и пропорции инвестирования.
3. Диагностическая функция: изменение цены на определенные акции можно сравнить с индексом рынка или сегмента и сделать выводы о спросе на акции в контексте всего рынка.
4. Прогнозная функция – накопление определенных данных о состоянии биржевых индексов позволило использовать их в качестве прогноза.
5. Спекулятивная функция (объект торговли) — биржевые индексы способны мгновенно реагировать на изменение широкого круга явлений экономического, политического и социального характера.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА БИРЖЕВЫХ ИНДЕКСОВ

Для вычисления биржевых индексов применяются четыре основных метода:
1. Метод средней арифметической простой.
2. Метод средней геометрической простой.
3. Метод средней арифметической взвешенной.
4. Метод средней геометрической взвешенной.

Метод средней арифметической простой рассчитывается следующим образом: цены всех активов, входящих в индекс на момент закрытия торгов складываются и сумма делится на количество активов. Данный метод является самым простым. Его недостатком является то, что в нём не учитывается вес каждого актива. В настоящее время данным методом рассчитываются индексы семейства Доу Джонс.

Метод средней геометрической простой осуществляется умножением цен акций, составляющих индекс. Из этого произведения затем извлекается корень n-й степени, где n — число акций в индексе. При этом также не принимается во внимание разница в объемах торговли акциями разных компаний.

Формула расчета индекса по методу среднего арифметического взвешенного и по методу среднего геометрического взвешенного содержит дополнительный элемент. Чаще всего в качестве весов используются показатели рыночной капитализации компании. Т.е. изменение цены компании умножается на её размер (капитализацию). Такое взвешивание ведёт к тому, что крупные компании воздействуют на индекс существеннее, чем мелкие.

Биржевой индекс может рассчитываться с определенной периодичностью:
1. На начало каждого месяца (на определенную дату).
2. Ежедневно к установленному времени (индексы Скейт-Пресс рассчитываются ежедневно к 14 часам московского времени), по итогам торговой сессии (индексы системы РТС).
3. В реальном времени (Всемирный индекс пересчитывается сразу же после заключения очередной сделки).

Биржевой индекс, взятый изолированно, вне связи с другими индексами, не представляет особого интереса. Они ценны тем, что рассчитываются на определенную дату и в совокупности представляют определенную картину.

ОСНОВНЫЕ БИРЖЕВЫЕ ИНДЕКСЫ

Биржевой индекс Dow Jones (DJIA) — один из наиболее известных в мире индексов. Впервые он был применен более ста лет тому назад. С 1928 года индекс неизменно рассчитывается по курсам акций тридцати предприятий. Среднее арифметическое цен акций этих тридцати крупнейших компаний США, называемых также «blue chips» (голубые фишки) и представляет собой знаменитый биржевой индекс Доу-Джонса. Его величина измеряется в пунктах. Увеличение (или уменьшение) индекса на один пункт означает, что средняя цена включенных в расчет акций увеличилась (или уменьшилась) на один доллар.

Помимо основного, рассчитываются также биржевые индексы Доу-Джонса для конкретных секторов рынка:
а) для акций 20 ведущих транспортных компаний;
б) для акций 15 ведущих компаний коммунального хозяйства;
в) композитный индекс, в расчет которого входят цены акций 65-ти компаний;
г) несколько других индексов.

Значение индекса Доу Джонса выходит далеко за рамки США. Поскольку на Нью-Йоркской бирже концентрируется около 50% всего биржевого оборота развитых стран. С учетом этого на биржах он рассчитывается и официально объявляется каждые полчаса.

Биржевой индекс DAX (DAX 30) был впервые введен в 1988 году, а на сегодняшний день является основным биржевым индексом Германии. В его расчете учитываются цены акций тридцати ведущих немецких компаний из разных отраслей экономики. Акции компаний, включаемые в расчет индекса DАХ30, котируются на Франкфуртской бирже. Индекс взвешен по рыночной капитализации.

По результатам торгов в электронной системе рассчитывается индекс Xetra DAX, он практически совпадает с DAX 30. Однако электронная сессия длиннее, поэтому цены закрытия могут существенно различаться. Рассчитываются также DAX 100 и композитный индекс CDAX по акциям 320 компаний.

Биржевой индекс FTSE 100 («Футси») начал рассчитываться с 3 января 1984 года. Он представляет собой взвешенный арифметический индекс, рассчитываемый на базе 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Великобритании, входящих в список Лондонской фондовой биржи.

Раз в три месяца, в конце квартала, из списка Лондонской Фондовой биржи выбираются 250 компаний, занимающих с 101 по 350 место. По котировкам их акций рассчитывается средневзвешенный биржевой индекс по капитализации — индекс FTSE 250.

По акциям 350 компаний, представленных на Лондонской Фондовой бирже, вычисляется биржевой индекс FTSE 350, который совмещает в себе индексы FTSE 100 и FTSE 250. Для учета акций, не вошедших в состав FTSE 350, рассчитывается отдельный фондовый индекс — FTSE SmallCap.

Биржевой индекс Nikkei публикуется с сентября 1950 года. Он рассчитывается как среднее взвешенное значение цен на акции 225 компаний первой секции Токийской фондовой биржи, которые торгуются наиболее активно.

Биржевые индексы семейства NASDAQ предназначены для надежной ориентации в конъюнктуре американского рынка высоких технологий и помогают адекватно учесть влияние политических и экономических событий США на сферы бизнеса, связанные с функционированием этого рынка. Наиболее известными являются индексы NASDAQ 100 и NASDAQ Composite, причем в расчете последнего индекса используются практически все акции, торгуемые на бирже NASDAQ. Это акции высокотехнологичных компаний, которые занимаются производством компьютерной техники и оборудования, созданием программного обеспечения и телекоммуникаций, внедрением достижений биотехнологий.

Биржевые индексы САС-40 и САС General являются основными индексами для фондового рынка Франции. САС 40 рассчитывается по акциям 40 крупнейших эмитентов, торгуемых на Парижской фондовой бирже. Фьючерсный контракт на данный индекс, возможно, является самым популярным и торгуемым фьючерсным контрактом во всем мире. САС General рассчитывается по акциям 250 наиболее крупных и стабильных французских компаний. Данный индекс рассчитывается Парижской биржей и Обществом французских бирж.

Биржевой индекс Standard & Poor’s 500 (S&P 500) за особую показательность получил образное название “барометр американской экономики”. В расчет взвешенного по рыночной стоимости биржевого индекса входит стоимость акций полутысячи американских корпораций, торгуемых на Нью-Йоркской бирже и бирже NASDAQ — двух важнейших для США фондовых биржах. Корпорации представлены в следующей пропорции: 400 промышленных, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний.

Биржевые индексы Рассела рассчитываются компанией Френка Рассела, Frank Russell Company. Среди самых известных: Russell 3000 Index отражает динамику акций 3000 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний, на которые приходится около 98% стоимости всего американского рынка акций. Russell 1000 Index отражает динамику акций 1000 крупнейших компаний из Russell 3000 Index, на которые приходится около 92% совокупной капитализации компаний, представленных в Russell 3000 Index. Russell 2000 Index отражает динамику 2000 более мелких компаний, представленных в Russell 3000 Index, на которые приходится около 8% совокупной рыночной капитализации компаний из Russell 3000 Index.

Биржевой индекс MSCI Emerging Markets включает в себя 26 индексов развивающихся рынков, среди которых Россия, Мексика, Таиланд и др. Расчет индекса фондовых рынков развивающихся стран (другое название — индекс развивающихся стран) осуществляется компанией «Морган Стэнли» (Morgan Stanley). Эта же компания берет на себя труд и по публикации индекса.

Биржевой индекс IPS рассчитывается на основе котировок акций 35 ведущих мексиканских компаний как взвешенный по величине капитализации. Список акций для расчета биржевого индекса IPS не постоянен и обновляется каждые 2 месяца.

Биржевой индекс Bovespa учитывает наиболее ликвидные акции бразильских эмитентов, котирующихся на Бирже Сан-Пауло. Является лидером среди фондовых индексов по нестабильности: 10 раз наблюдалось десятикратное уменьшение его величины. Причиной нестабильности индекса стала катастрофическая инфляция в Бразилии (до 2500% в год), поглотившая знаменитое «бразильское экономическое чудо».

Биржевой индекс РТС рассчитывается по совокупной стоимости акций 50 российских компаний. Он считается главным индикатором на рынке ценных бумаг РФ. RTS, или Российская Торговая Система (РТС) — фондовая биржа, основанная в 1995 году с целью создания централизованного рынка ценных бумаг России на базе функционировавших на тот момент ранее созданных региональных фондовых рынков. Семейство индексов RTS (РТС) включает в себя несколько индексов и предназначено для оценки рыночной капитализации крупнейших компаний Российской Федерации.

ММВБ (Московская Межбанковская Валютная Биржа) — это торговая площадка, на которой заключается абсолютное большинство сделок с участием акций российских эмитентов. Биржевой индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной капитализации биржевой индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, находящихся в обращении на ЗАО «ФБ ММВБ». Для расчета этого индекса применяется система индекс-менеджмента. Включением конкретных компаний в индекс ММВБ занимается Индексный комитет.

Применение биржевых индексов

Биржевые индексы применяются для анализа рынка, трейдинга и сравнения эффективности инвестиционных стратегий.

Биржевой индекс является показателем экономической ситуации в стране, где расположена та или иная компания. Сравнив между собой узкие индексы, а также сопоставив динамику биржевых цен на одну отдельную акцию компании, трейдер может спрогнозировать рост или падение акций данной компании.

На некоторых биржевых индексах базируются ценные бумаги, а именно фьючерсы и опционы. Анализируя поведения индексов, инвесторы могут также предсказывать судьбу этих ценных бумаг на рынке.

Сопоставление работы фонда (или портфеля) с биржевыми индексами позволяет оценить достижение управляющего фондом в сравнении с бенчмарк (benchmark – базовым индексом).

Торговля индексом, по сравнению с торговлей акциями, дает трейдерам ряд преимуществ. К ним относится отсутствие необходимости :
— изучать финансовые отчеты компаний,
— рассчитывать коэффициенты,
— оценивать перспективы развития компании и/или отрасли.

Эффективная стратегия торговли индексами

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про стратегию торговли фондовыми индексами. Сегодня многие брокеры предоставляют трейдерам возможность вести торговлю не только валютными парами, но и фондовыми индексами, акциями известных по всему миру компаний и cfd.

Для начала давайте вспомним, что такое фондовый индекс. Под данным термином подразумевается расчетное значение, которое отображает динамику цены всего фондового рынка государства или определенного экономического сектора.

Для того чтобы вести торги фьючерсами на европейских, азиатских и американских биржах, трейдеру необходимо обладать начальной денежной суммой в размере нескольких тысяч долларов, так этот капитал необходим для обеспечения начального уровня маржи. Хочу сразу отметить, что на отечественном рынке эта сумма существенно меньше. При этом даже на небольших контрактах риски являются очень высокими и являются практически неподъемными для начинающих трейдеров. Причина кроется в цене одного тика.

Стратегия торговли индексами

Стратегия торговли индексами, о которой я вам расскажу сегодня, не обладает собственным названием. Несмотря на это, данная торговая методика обладает достаточно высокой эффективностью, так как в ее основу заложены довольно простые закономерности.

Вначале торгового дня трейдер должен выполнить построение двух прямых, одну через Лоу прошлого дня, а другую через Хай. Для примера мы используем индекс Euronext100, который отображает стоимость крупных корпораций Европы.

4,0,1,0,0

Эти две линии будут выступать в роли линий поддержки/сопротивления. Пробой этих линий, как правило, побуждает трейдеров совершать агрессивные покупки/продажи. Именно эта особенность и заложена в нашу сегодняшнюю стратегию.

Итак, эта торговая методика предполагает открытие сделки после пробоя и закрепления свечи на 30 минутном графике выше или ниже важных уровней в направлении пробития. Сделка создается с тейком, который равняется значению индикатора ATR за последние 20дней/3. Для более наглядного понимания предлагаю рассмотреть конкретный пример.
Обратите внимание на то, что открываются обычные ордера, а не отложенные. Нашем примере свеча пробила уровень поддержки, в результате чего был открыт ордер на продажу с тейком в размере 60 пунктов.

Фиксация прибыли

Тейк-профит был установлен в размере 60 пунктов, именно такое значение было у индикатора ATR за двадцать суток, разделенное на три.

Теперь давайте разберем, зачем показания индикатора ATR за двадцать суток делить на 3. Причина кроется в том, что эта торговая методика является внутридневной, именно по этой причине она предполагает получение пусть и не большого, но зато предсказуемого дохода.

Стоит также учитывать и тот факт, что на рынке может случиться ложный пробой. В случае если пробитие было вызвано случайными факторами, то через определенный временной отрезок ценовой уровень вернется в прошлый диапазон. К тому же волатильность не является постоянной величиной, причем часто она может как возрастать, так и уменьшаться.

9,1,0,0,0

В случае если такой метод торговли кажется вам сложным, то можно применять другой способ установки тейка. В этом случае тейк устанавливается без учета показаний индикатора ATR. Сразу хочу отметить, что я не пробовала такой способ, но хочу отметить, что в данном случае вам придется оптимизироваться размер тейка для каждого применяемого индекса.

Особенности управления рисками

Рассматриваемая нами методика создания позиций не предполагает применение Stop-Loss. Это связано с тем, что ордера зарываются в ручном режиме в момент пробития получасовой свечой ключевого уровня.

Если вы не привыкли вести торги без применения Stop-Loss, то для выбора оптимального значения для этого показателя следует воспользоваться историей. Необходимо оценить результативность торговой стратегии при различных значения Стоп-Лосс и выбрать самое оптимальное.

Описанных выше правил вполне достаточно для того, чтобы рассматриваемая нами стратегия приносила желаемый доход. Главное – строго следовать всем рекомендациям.

13,0,0,1,0

Если вы желаете сделать эту методику создания позиций более безопасной и увеличить размер потенциального дохода, то вам следует придерживаться целого ряда дополнительных рекомендаций:

1. Если до окончания торговой сессии осталось менее часа, то от создания позиций лучше всего воздержаться.
2. Если торговый день на применяемом вами индексе открылся с существенным гепом, то в этот день лучше всего сделок не создавать.
3. Эта методика создания ордеров приносит максимальный результат в момент, когда на рынке наблюдается серьезная тенденция. По этой причине эту торговую методику можно совмещать с иными стратегиями.

Эти достаточно простые рекомендации позволяют существенно сократить количество неудачных сделок, что, в свою очередь, положительно скажется на общей доходности рассматриваемой методики ведения торгов.

Перед тем, как применять эту торговую методику для ведения торгов на реальные деньги, обязательно потренируйтесь на демо-счете. Лишь после того, как вы получите все необходимые навыки, можно переходить к торговле на реальном счету.

Практика показывает, что при грамотном подходе торговля индексами позволяет получать такой же высокий доход, как и при ведении торговли валютными парами.

18,0,0,0,1

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших профитов!

Что такое Форекс? Введение в Forex.

Добро пожаловать на сайт!

Как работает этот рынок?

Содержание.

ГЛАВА 1: Введение в Forex.

Как работает этот рынок?
Валютный рынок Форекс или Forex, представляет собой всемирную сеть торговли валютой, также как фондовые рынки торгуют акциями, валютный рынок Forex предлагает торговлю мировыми валютами.
Трейдеры во всем мире принимают участие в покупке и продаже валюты в разное время суток, в попытках извлечь выгоду из постоянно меняющихся курсов валют.
По большей части, Forex – это спекулятивный рынок. Примерно 90% дневных сделок спекулятивны по характеру, а хеджирование и внешняя торговля по счету составляют остальной процент. Поскольку основой валютного рынка является обменный курс между мировыми валютами, на нем торгуют участники со всего мира. Уникальность этого рынка заключается в глобальном масштабе, который не наблюдается в других рынках. Во-первых, рынок Forex открыт 24 часа в сутки: с воскресенья 17:00 по восточному времени до пятницы 17:00 по восточному времени; он также открыт в большинство праздников. Наличие «всегда открытого» рынка является большим фактором для трейдеров, которые могут торговать в любое свободное для них время. Это значительно отличается от других рынков, где строгие часы диктуют, когда проводится торговля.
Торговая неделя Forex начинается в воскресенье примерно в 17:00 по восточному времени, почти в то же время, как и обычная рабочая неделя в Новой Зеландии, Австралии и Японии. Рынок остается открытым 24 часа в сутки до 17:00 в пятницу, когда нью-йоркские трейдеры покидают свои офисы на выходные. В эти шесть дней мы наблюдаем за бесконечными циклами рыночных сессий, которые следуют за солнцем вокруг земли от Сиднея до Токио, от Дубая до Москвы и до Лондона и в конечном итоге, Нью-Йорка. При таком глобальном масштабе рынок Forex привлекает внимание трейдеров во всем мире. Из-за количества активных трейдеров в рынке, рынок Forex является наиболее торгуемым рынком в мире. Это не редкость, что дневной объём торговли Forex превышает 3 миллиарда Долларов. Такой высокий объём даёт некоторые специфические преимущества.
Во-первых, это позволяет рынку принимать большие объёмы институциональных транзакций, не будучи сильно пострадавшим, что создает более широкое игровое поле, а также предоставляет увеличение ликвидности.
Ликвидность означает, насколько легче активы могут быть конвертированы в наличные средства, или (в рынке Forex) как легко валюта может быть куплена или продана. Поскольку так много людей во всем мире торгуют валютой, рынок Forex обычно считается высоко ликвидным. Иными словами, достаточно легко войти и выйти из позиций, когда Вы хотите по предоставленным для Вас ценам.

Валютные пары.

Введение в валютные пары.
Как гласит название, торговля Forex предполагает обмен иностранной валюты. А именно, когда совершается сделка, происходит одновременный обмен валют. Например, если Вы хотели обменять Доллары США на британские Фунты, Вы покупаете британский Фунт и продаете Доллары США. Таким образом, каждая сделка Forex включает в себя пару валют, поэтому, когда мы решаем, какой парой торговать, мы должны обязательно думать не только о том, какую валюту покупать или продавать, но и то, против какой валюты совершать это. Для каждой валюты, которая растет в цене, существует другая валюта, которая обесценивается. Большинство трейдеров Forex, особенно новички, часто ограничивают масштабы торговли одной или несколькими так называемыми «основными валютными парами», которые указаны в таблице ниже.

СИМВОЛ НАЗВАНИЕ РАЗГОВОРНОЕ
ВЫРАЖЕНИЕ
EUR / USD Евро-Доллар Евро
USD / JPY Доллар-Йена Йена
GBP / USD Фунт-Доллар Стерлинг или Кабель
USD / CHF Доллар-Франк Свисси (Swissy)
AUD / USD Австралийский
Доллар-Доллар Оззи (Aussie)
USD / CAD Доллар-Канадский
Доллар Луни (Loonie)
NZD / USD Новозеландский
Доллар-Доллар
Киви (Kiwi)

Прежде всего Вы должны заметить, что Доллар США присутствует в каждой паре. Хотя это уже не самая ценная валюта в мире, Доллар США все еще играет важную роль в глобальной экономике. Таким образом, простое правило заключается в следующем: если валютные пары содержат Доллар США, значит, эта пара считается основной валютной парой. Торговля основными валютными парами составляет около 75% от всех сделок Forex. Пары, которые не содержат Доллара США называются «кросс валютными парами», или кросс курсами. Наиболее активно торгуются ниже приведенные кросс курсы.
КРОСС КУРСЫ.
Анатомия валютной пары
Валютные пары составлены в форме аббревиатур мировых валют ИСО (международной организации по стандартизации). Например, пара Евро/Доллар обозначается как EUR/USD. Порядок, в котором валюты отображаются в паре фиксирован и не может быть изменён. При формализации валютных пар, исторически более сильная валюта всегда отображалась первой. Именно эта первая валюта в паре называется базовой валютой. Вторая валюта называется контр валютой.
EUR / USD базовая / контр валютой.
Базовая валюта очень важна для трейдеров. Это действующая валюта в паре, которую Вы покупаете или продаете. Это также валюта, отображаемая на графиках для отдельных валютных пар. Поэтому, когда Вы смотрите на график пары USD/JPY, например, каждыйрост и каждое падение является укреплением или ослаблением Доллара (по отношению к Йене). СИМВОЛ НАЗВАНИЕ
EUR/CHF Евро-Швейцарский
EUR/GBP Евро-Стрелинг
EUR/JPY Евро-Йена
GBP/JPY Стерлинг-Йена
AUD/JPY Оззи-Йена
NZD/JPY Киви-Йена
Короткая или длинная позиция.
Покупка и продажа являются основными операциями для торговли. Трейдеры также называют такие действия терминами «длинная» или «короткая» сделка. Когда открытые новой позиции устанавливаются через покупку, трейдер открывает длинную позицию, или же приобретает валюту. И наоборот, когда трейдер заключает позицию через продажу, он открывает короткую позицию, или же играет на понижении. Принцип продажи ставит в недоумение многих новых трейдеров. Как Вы можете продать что-то чего у Вас нет? При торговле Forex, важно помнить, что каждая сделка имеет две стороны. В тех случаях, когда трейдер покупает пару EUR/USD, трейдер покупает EUR и продает USD. Когда трейдер продает EUR/USD, он совершает абсолютно противоположное действие – продает EUR и покупает USD. Почему же трейдер может решить продавать? Трейдер продает валюту тогда, когда он считает, что она упадет в цене. Цель трейдера состоит в том, чтобы продать подороже и закрыть позицию (купить) подешевле (разница между ценами будет прибылью трейдера). Легкость, с которой трейдеры Forex могут покупать или продавать позволяет трейдерам Forex потенциально выгодно воспользоваться любыми рыночными условиями, будь то рост или падение цен в рынке.
Как читать котировки валют.
Валютные котировки являются основополагающими и наиболее важной частью информации, которой обладает трейдер. Котировки постоянно меняются и отображают обменный курс двух валют в определенный момент времени. Именно на основе этой цены принимаются все торговые решения, и именно потому что котировки «постоянно» меняются, существует рынок Forex. Валютная котировка определяет стоимость валюты в паре. Она показывает, сколько стоит контр валюта в сравнении с базовой валютой. Как и котировки других финансовых инструментов, валютная котировка состоит из двух частей. Первая часть называется спрос, цена по которой валюта может быть продана. И вторая цена называется предложение, цена по которой валюта может быть куплена. 1.2838/1.2843 Спрос / Предложение.
Разница между спросом и предложением называется спредом. В зависимости от типа счета спред может быть изменяющимся или постоянным. Независимо от того, изменяется спред или же он неизменен, спред будет варьироваться в зависимости от валютной пары.
FOREX предоставляет трейдерам точность котировок.
С помощью пятизначных котировок. С такими дробными котировками, компания FOREX предоставляет котировки с точностью в 0.1. Этот дополнительный пункт точности позволяет трейдерам воспользоваться меньшими движениями цены.
Что такое пип?
Аналогично акциям, которые движутся вверх и вниз по центам, валюты движутся по пунктам или пипсам. Пип (пункт) или процент в пункте, представляет собой самое малое изменение цены, которое происходит в котировке. Так как большинство валют измеряются в четыре цифры после запятой, пип (пункт) обычно равен одной сотой (1/100) процента. Исключение составляет Йена, котировка которой имеет лишь два пункта после запятой. Следующий пример поможет объяснить для Вас изменения цен в пунктах.
Имея счет на FOREX, трейдеры могут торговать на спредах от 1-2 пунктов и выше на самых торгуемых парах.
Предположим, пара EUR/USD торгует по цене 1.3946. Если котировка изменится к 1.3947, то она поднялась на 1 пункт. Теперь, давайте рассмотрим, когда с уровня 1.3946 пара EUR/USD изменилась к 1.3900. В этом случае пара EUR/USD поднялась на 47 пунктов. Если пара USD/JPY поднялась с уровня 96.10 до уровня 96.25, то она выросла на 15 пунктов. Если же она упала с 96.10 до 95.10, то пара USD/JPY снизилась на 100 пунктов. Кроме того, что Вы можете использовать пункты для определения изменения цены, они также могут отслеживать эффективность Вашей торговли, прибыль или убытки. Трейдеры Forex обычно определяют победителей и проигравших по количеству пунктов, заработанных или потерянных, (например 100 пунктов прибыли или 25 пунктов убытка). Используя прошлый пример, если трейдер вступает в длинную позицию или покупает по цене 1.3150 и котировка меняется вверх к 1.3155, то трейдер зарабатывает 5 пунктов на этой сделке. И наоборот, если трейдер покупает по цене 1.3150, и валюта продвинулась ниже к 1.3100, то трейдер в таком случае потерял бы 50 пунктов. В какой-то момент трейдеру нужно будет узнать, сколько реальных денег составляет текущий убыток или прибыль. Для этого, трейдер должен определить стоимость пункта, которая зависит от нескольких факторов: а именно, торгуемой валютной пары и размером сделки.
Процесс определения стоимости пункта
Процесс определения стоимости пункта довольно прост. Ниже приведены этапы процесса, используя для примера пару EUR/USD.
Сначала определите, сколько контр валюты необходимо для позиции (в этом случае для 1 стандартного лота пары EUR/USD). Если котировка 1.3150, это означает, что базовая валюта (Евро) равна 1.3150 контр валюты (Доллара США), поэтому один лот (100 000
Евро) равен 131 500 Долларов (1.3150 х 100 000).
• Если котировка поменяется на 1 пункт к 1.3151, тогда один стандартный лот будет стоить 131 510 Долларов. Движение в один пункт увеличило стоимость пары на 10 Долларов, таким образом, для одного стандартного лота пары EUR/USD каждый пункт равен 10 Долларам.
• Для валютных пар, которые не содержат Доллар США, расчет будет немного отличаться тем, что нужно будет совершить дополнительные операции: перевести стоимость в Доллары США.
Что такое маржа?
Калькулятор пункта и маржи от FOREX упрощает процесс вычисления стоимости пункта, Вы можете забыть про все подсчеты. Этот инструмент предоставляется непосредственно с торговой платформы FOREXTrader, калькулятор быстро высчитывает стоимость пункта для всех валютных пар.
Маржа относится к сумме капитала трейдера, которая необходима для открытия и поддержания сделки. Необходимый размер маржи – или требуемая под позицию маржа — зависит от торгуемой валютной пары, размера сделки и используемого кредитного плеча.
На FOREX доступная маржа автоматически подсчитывается для Вас в реальном времени и отображается в Балансе Счета.
Кредитное плечо позволяет трейдеру увеличивать свой торговый капитал, что в свою очередь позволяет открывать и удерживать большие позиции в надежде увеличения потенциальной прибыли. Важно отметить, однако, трейдер должен осознавать принцип кредитного плеча, которое включает в себя некоторый риск в использовании.
Для трейдера очень важно точно знать сколько потребуется маржинального обеспечения под любые рассматриваемые позиции. Определить маржинальное обеспечение под определенную позицию достаточно просто, и даже легче, используя калькулятор пункта и маржи. Но прежде, чем обратиться к калькулятору, попробуйте воспользоваться следующей формулой:
• Например: Если EUR/USD торгует по цене 1.3150, какое маржинальное обеспечение требуется для одного стандартного лота с кредитным плечом 100 к 1?
• Один стандартный лот пары EUR/USD равен 131 500 Долларам США. Разделив эту сумму на кредитное плечо, Вы получите требуемую маржу для этой валютной пары.
• Поэтому, требуемая маржа для одного стандартного лота пары EUR/USD при цене 1.3150 будет равна 1 315 Долларам США (131 500 / 100).
Подобно стоимости пункта требуемая маржа будет отличаться в зависимости от торгуемой валютной пары, а также используемого кредитного плеча.

Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?

Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто — индекс доллара показывает, как доллар чувствует себя по отношению к другим мировым валютам, а именно к евро, йене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

Индекс доллара — это геометрически взвешенный индекс основных (выше перечисленных) торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро (57,5%), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Из-за такого состава индекса DXY его еще называют «анти европейским» индексом.

Итак, сколько же стран входит в индекс? Если вы думаете, что шесть, то сильно ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Дело в том, что евро – официальная валюта в 19 странах Еврозоны — Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии. Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Эти страны не учитываются в индексе доллара. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь цивилизованный мир. Да, не хватает Китая, но юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. Страны, входящие в индекс — не равны по своим экономическим возможностям, поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, что становится более понятно при взгляде на формулу вычисления индекса:

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Недостатки индекса доллара

Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того, этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и, что более важно, Китай. Но даже если бы кто-то и попытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.

Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.

История индекса доллара

Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Вот как выглядит его график:

Торгово-взвешенный индекс доллара

Если индекс доллара настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка, имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирует с торгово-взвешенным индексом (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index), который использует Федеральный резерв США.

Его создали, чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на июль 2020 года вот так:

Вы всегда можете получить более свежие данные на сайте Федерального резерва США

Кстати, там же можно разжиться историей котировок для периода D1 доллара к основным мировым валютам аж с 1971 года.

Вообще, если бегло посмотреть на график TWDI, то от DXY он почти не отличим:

Тем не менее, при более внимательном взгляде ясно видны различия. Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры — есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

Теория долларовой улыбки

Доллар — очень интересная валюта, он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен. Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Его теория называется «теория долларовой улыбки». Суть теории в том, что доллар США во всем его разнообразии всегда придерживается лишь трех сценариев.

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, хранящихся в долларах и йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.

Второй сценарий – когда доллар сильно падает, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, которая говорит о том, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. При этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара. В результате рынок избавляется от доллара, и улыбка становится шире.

И мы переходим, таким образом, к третьему сценарию. Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы, растет ВВП США, ожидается рост ключевых ставок.

Наглядный пример данной теории – кризис 2007 года. В 2008 году в самый пик экономического кризиса доллар резко стал укрепляться — инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту, запустив первый сценарий. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение. Это был второй сценарий, после которого запустился третий — новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился.

Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле.

Исторические данные и прогнозы

С начала 2020 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.

Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2015 года. При этом в начале 2020 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:

Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.

Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2014, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.

Но, конечно же, серьезные долгосрочные трейдеры никогда не полагаются на один лишь технический анализ. Он служит лишь как спускной курок для совершения сделки – важно нажать его в нужный момент. Тем не менее, то, в какую сторону стрелять, чаще всего определяет именно фундаментальный анализ. А в пользу моего прогноза также говорит ряд фундаментальных предпосылок:

• Во-первых, это начавшийся цикл повышения ставок ФРС США против затянувшихся мягких монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии;
• Во-вторых, это потенциальный негативный эффект (для фунта) от выхода Великобритании из Европейского Союза.

Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди — при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.

Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:

В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

Применение в торговле

Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.

График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.

Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.

Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.

Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар — котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим, что вышло из этой затеи.

Пара EURUSD показывала отличный результат до 2012 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:

Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2012 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.

USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:

Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:

А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:

По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:

По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:

И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:

Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:

В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.

Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:

Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.

Заключение

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на D1 и выше. Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Индекс доллара подвержен влиянию общих факторов, которые влияют на валюты, такие как: фискальные и монетарные факторы, процентные ставки, инфляция и внешняя торговля. Именно поэтому анализ индекса доллара может послужить вам отличным фундаментом для разработки своей собственной долгосрочной торговой стратегии.

Словарь терминов Форекс.

ADX (Average Directional Index, Индекс среднего направления) — индикатор, используемый в техническом анализе для указания силы тренда.

Ask (Offer, Предложение) — цена, предлагаемая брокером для покупки той или иной валюты, всегда больше цены спроса Bid.

Aussie — слэнг, используемый трейдерами в качестве названия для австралийского доллара.

Bid (Спрос) — цена, по которой участник рынка продает валюту.

Базовый депозит — первоначальный размер денежных средств, внесенный участником рынка Форекс на свой счёт для осуществления торговых операций. Сленговое понятие » слить депозит » — значит потерять все свои средства в результате заключения убыточных сделок.

Баланс — сумма денежных средств на счету участника рынка Форекс без учета незавершенных сделок.

Баровый график — график изменений цены валюты, представленный в виде баров — палочек, отображающих колебания курса валюты за равные промежутки времени. Один бар предоставляет информацию о том, какова была максимальная и минимальная цена на используемом таймфрейме (интервале времени), с какой ценой вошла в таймфрейм валюта, и с какой ценой вышла из него.

Брокер (Broker) — посредник между участниками рынка (продавцами и покупателями валют). Может быть как юридическим, так и физическим лицом. Прибыль брокера складывается из комиссионных отчислений после исполнения каждой сделки.

Бумажная прибыль/убыток — прибыль/убыток по открытой позиции, которые изменяются по мере колебания курса валют (могут уменьшаться или увеличиваться).

Бык — трейдер, рассчитывающий на повышение цены валюты и открывающий сделки на покупку.

Бычий рынок — ситуация на рынке, когда наблюдается повышение цены валюты.

ВВП (Валовой внутренний продукт) — важный индикатор, используемый в фундаментальном анализе рынка Форекс.

Волатильность рынка — относительный или абсолютный показатель, который характеризует уровень изменения цены на выбранном промежутке времени.

Восстановления Фибоначчи (Fibonacci Retracements) — уровни, которые характеризуются высокой вероятностью смены направления тренда.

VPS (Virtual Private Server) или VDS (Virtual Dedicated Server) (расшифровывается, как виртуальный выделенный сервер ) — услуга, которая заключается в предоставлении пользователю сети интернет виртуальной среды, которая по своим характеристикам соответствует физическому выделенному серверу. Часто используется трейдерами для запуска автоматических торговых систем, которые работают на VPS 24 часа в сутки. На сервере VPS могут функционировать любые программы, не завися от домашнего компьютера и наличия интернета.

Гэп — разрыв между ценой закрытия предыдущей торговой сессии и открытия новой. Часто ГЭП наблюдается при открытии новой рабочей недели на Форексе. На графике выражается в виде разрыва.

Длинная позиция (Buy) — открытая позиция на покупку валюты.

Дилинговый центр (сокращённо — ДЦ) — небанковская организация, предоставляющая возможность своим трейдерам заключать спекулятивные сделки на международном валютном рынке Форекс, а также на рынках CFD (контракты на разницу) с небольшими начальными суммами. Сделки через ДЦ характеризуются исключительно, как спекуляции — обычно через них нельзя купить наличную валюту, только безнал для последующей перепродажи.

ECN-брокер — форекс-брокер, который осуществляет взаимный клиринг ордеров непосредственно между клиентами без привычного вмешательства. Доход ECN-брокера составляется из фиксированных комиссионных за исполнение каждого ордера.

GTC (Good Till Canceled) — приказ клиента брокеру выполнить операцию купли или продажи ценной бумаги по указанной цене. Приказ действует до тех пор, пока не исполнится или не отменится клиентом.

Использованная маржа — размер денежных средств на счету клиента, которые блокируются брокером для поддержания открытых сделок.

Jobber — слэнг, применяемый к форекс-трейдеру, который занимается внутридневной торговлей с целью получения маленькой, краткосрочной, но быстрой прибыли.

Закрытая позиция — в прошлом — открытая позиция, по которой осуществилась обратная сделка и был произведен расчёт результатов по проведенным операциям.

Кабель — слэнг-Forex, применяемый для обозначения валютной пары GBP/USD.

Киви — слэнг-форекс, применяемый для обозначения Новозеландского доллара.

Комиссия — фиксированное или плавающее вознаграждение брокеру за посредничество при выполнении операций.

Коррекция — движение цены в обратную сторону после прекращения воздействия силы тренда.

Котировка — стоимость единицы одной валюты, выраженная в единицах другой валюты.

Короткая позиция (Sell) — открытая позиция на продажу валюты.

Кредитное плечо — отношение суммы залога к выделяемому под неё капиталу. К примеру, имея на счету 10 у.е. и выбрав кредитное плечо 1:100, можно совершать сделки с лотом в размере 1000 у.е.

Лот (Lot) — абстрактное обозначение единицы измерения объёма валюты.

Маржа — размер денежных средств, которые должны присутствовать на счёте клиента, для поддержания брокером открытой позиции.

Margin Call — обращение брокера к торговцу передать в залог дополнительные денежные средства для поддержания открытой позиции, которая приближается к критическому размеру убытка.

Медведь — трейдер, рассчитывающий на понижение цены валюты и открывающий позиции на продажу.

Медвежий рынок — ситуация на рынке, когда наблюдается снижение цены валюты.

Открытая позиция — состояние на рынке, когда его участник открыл новый ордер и находится в ожидании его закрытия. В это время сделка подвержена риску, ввиду возможности непредсказуемого поведения цены.

ПАММ-счёт (от англ. Percent Allocation Management Module, Модуль управления процентным распределением) — представляет собой механизм функционирования счета, позволяющий инвестору передавать свои средства выбранному трейдеру в доверительное управление для использования их в торговых операциях. Прибыль от операций, как правило, распределяется между владельцем денежных средств (инвестором) и трейдером (доверительным управляющим).

Пивот (Pivot Point) — точка разворота тренда; уровень цены валюты, при котором цена прекращает движение в одном направлении, меняя его на противоположное.

Пипс (Pip) — минимальное изменение цены валюты. К примеру, если цена была, 1,32456, а стала 1,32457, то говорят, что она изменилась на один пипс.

Прибыль (Profit) — положительная результат, выражаемый в денежном (или ином) обозначении, полученный от спекулятивных операций.

Приказ (Order) — поручение клиента брокеру совершить ту или иную сделку (купить, продать) с валютой по достижению на рынке указанных условий.

Приказ «лимит» (Limit Order) — поручение клиента брокеру совершить открытие или закрытие позиции по указанной или лучшей цене.

Приказ «стоп-лимит» (Stop-Limit Order) — условное поручение клиента брокеру исполнить оговоренную операцию с финансовыми инструментами по указанной или лучшей цене, но только в том случае, если ею будет достигнут определенный уровень.

Приказ стоп-лосс (Stop-Loss Order, SL) — поручение клиента брокеру закрыть ордер при условии достижения ценой указанного уровня (худшего, чем есть) во избежание серьезных потерь.

Приказ тейк-профит (Take-Profit Order, TP) — поручение брокеру закрыть ордер при достижении уровня цены, указанного в нем с целью фиксации рассчитанной предварительно прибыли.

Проскальзывание — разница, между ценой, установленной в ордере, и фактической (худшей) ценой совершения сделки. Типичная ситуация проскальзывания наблюдается при сильных курсовых движениях за короткие промежутки времени, когда указанная в ордере цена не была зафиксирована на рынке, а следующая цена имела худшее значение.

Реальная прибыль/убыток — результат (прибыль/убыток), рассчитываемый на основании закрытых позиций.

Реквота (requote) — это предложение дилера по открытию — закрытию ордера по новой цене, в результате изменения цены за время обработки запроса на открытие — закрытие сделки, требующее ручного подтверждения трейдера. Если при открытии — закрытии ордера установлено автоматическое согласие с отклонением цены на определенное количество пунктов — такая ситуация называется слиппедж (slippage).

Relative Strength Index (Относительный индекс силы) — обозначение — RSI. Индикатор, часто используемый в техническом анализе. Предназначен для определения силы тренда и вероятности изменения его направления.

Rebates (ребейт) — возврат части спреда на счёт клиента за закрытые сделки.

Рыночная цена — цена на рынке, по которой валютный инструмент покупается/продается в данный момент времени.

Своп (Swap) — оплата участниками рынка услуги брокера по переносу позиции со дня на следующий день.

Скальпинг — стратегия, основанная на осуществлении внутридневных торговых операций с валютными инструментами, при этом сделки закрываются при достижении прибыли в несколько пунктов. Преимущества: возможность закрытия большого количества сделок в течение дня, меньшие риски.

Сопротивление (Resistance) — ценовой уровень, изображенный на графике в виде горизонтальной или наклонной линии, предназначается для отображения возможной или реальной границы, дальше которой курс может не подняться.

Спрэд — разница между значениями цены ASK и BID (спроса и предложения).

Технический анализ — способ исследования рынка, основанный на изучении технических рыночных данных, графиков с динамикой цен.

Тик — минимальное возможное движение цены в то или иное направление (вверх — вниз).

Тренд — направление движения цены или курса в течение изучаемого периода времени. Различают восходящий тренд (его ещё называют — бычий ) — это рост цены в течение определенного интервала, и нисходящий тренд (получивший название медвежий ), в результате которого цена падает.

Убыток — отрицательный результат, выражаемый в денежном (или ином) обозначении, который наблюдается при закрытии сделки.

Уровень поддержки — ценовой уровень, при достижении которого валютной парой ожидается увеличение числа покупателей на неё, а, следовательно — увеличение приказов на покупку. Иными словами — ожидаемый минимум цены, при котором она должна начать расти.

Уровень сопротивления — ценовой уровень, при достижении которого валютной парой ожидается увеличение числа продавцов на неё, а, следовательно — увеличение приказов на продажу. Иными словами — ожидаемый максимум цены, при котором она должна начать падать.

Флэт (Flat) — ситуация на рыке, когда цена находится примерно на одном уровне — не повышается и не понижается; горизонтальный тренд или же вовсе отсутствие тренда.

Фундаментальный анализ — анализ, основывающийся на фундаментальных факторах экономики: экономические, политические показатели развития стран и т.д.

Хеджирование (Hedging) — одновременное заключение сделок на продажу и покупку одного и того же валютного инструмента с целью снижения риска потерь в случае резких изменений цены.

Экспертный советник — программы, разработанные на языке MQL с целью автоматизации аналитических процессов и торговых операций. Преимущества экспертных советников: оперативное проведение технического анализа в соответствии с определенной торговой стратегией, просчет момента для совершения сделки и её параметров, а также момента её более выгодного закрытия и т.д.

Индекс ММВБ (MICEX) на бирже онлайн

Индекс ММВБ — ведущий индекс Московской межбанковской валютной биржи (англ. MICEX, Moscow Interbank Currency Exchange), который с 2011 года стал применяться для котировки объединенной Московской биржи. Этот показатель является одним из самых солидных в СНГ и Восточной Европе но, будучи прямо зависимым от цен на нефть, отличается нестабильностью.

График курса индекса ММВБ на бирже онлайн

В 1997 году владельцами ММВБ было принято решение о введении индекса ММВБ, который отражал бы состояние экономики (накачанной нефтяными деньгами). Название откровением не стало — MICEX, как аббревиатура от Moscow Interbank Currency Exchange. Он был определен в 100 базисных пунктов, датой применения стало 22 сентября, в состав индекса были включены 50 «голубых фишек».

Осень 1997 года подарила индексу ММВБ величайший взлет в истории человечества, к 12 декабря он достиг 1 970.46 пункта. Затем началось катастрофическое падение, остановившееся 05 октября 1998 года у отметки 18.53 базисного пункта. В 1995 году в Москве была создана биржа «РТС – Российская торговая система», которая, к 2011 году, слилась с ММВБ в единую «Московскую биржу».

Сейчас индекс ММВБ можно считать эталоном борьбы быков и медведей — после каждого серьезного подъема следует предсказуемое падение, и наоборот. Впрочем, начиная с 1997 года, серьезный обвал был лишь один, в 2008 году, когда индекс ММВБ просел до отметки 500 базисных пунктов.

Состав индекса ММВБ

Преимущества индекса ММВБ

• завязан на сырьевой сектор и экспорт;
• очень предсказуем;
• судя по пикам взлетов и падений — очень спекулятивен;
• показывает куда меньшее снижение иных фондовых индексов;
• присутствует большинство серьезных предприятий России.

Метод расчета ММВБ

Расчет стоимости индекса несложен, однако каждый из параметров требует отдельных вычислений, провести которые в ручном режиме, невозможно. Значение рассчитывается как отношение суммарной стоимости (капитализации) всех акций по состоянию на момент расчета индекса к значению делителя, где:

• I_n — значение индекса в конкретный момент;
• MC_n— суммарная стоимость (капитализация) всех акций в моменте расчета;
• D_n — делитель;

Делитель представляет собой значение суммарной стоимости (капитализации) всех акций на первый день расчета, скорректированное с учетом произошедших изменений базы расчета и начального значения индекса. В первый день делитель был рассчитан по нижеприведенной формуле:

• MC₁ – суммарная стоимость (капитализация) всех акций на дату первого произведенного расчета;
• I₁– значение индекса на дату первого произведенного расчета.

При капитализации биржи в первый день расчета (22 сентября 1997 года) равной 240287712872.71 рубля и 100 базисных отметках, делитель был равен 1/100 начальной капитализации — то есть, 2402877128.73. Впоследствии, с учетом различных финансовых процессов, он менялся, и актуальным на сегодняшний день значением является 4 689 729 104.0986.

Суммарная стоимость всех акций в момент расчета значения индекса рассчитывается по формуле, где:

Стоимость (капитализация) акции «_I» рассчитывается по формуле, где:

• P_i– цена акции, выраженная в рублях;
• Q_i – общее количество акций одной категории (типа) одного эмитента;
• FF_i– коэффициент free-float;
• W_i– весовой коэффициент одной акции (не более 15% всего MICEX);
• K_n – курс валюты на момент расчета.

• зависит нее только от монетарной политики, но и от санкций;
• зависим от сырьевого сектора;
• падение цены на нефть рушит все котировки;
• велико участие государственных монополий;
• носит спекулятивный характер.

Индекс ММВБ 10

Из самых ликвидных акций ММВБ, вне зависимости от котировальных списков, создан индекс ММВБ 10. Он является ценовым (учитывает только изменение стоимости), и включает бумаги:

• Газпром
• Сбербанк
• Лукойл
• Магнит
• Сургутнефтегаз (простые и привилегированные)
• Норильский никель
• ВТБ
• Роснефть
• ММК — Магнитогорский металлургический комбинат

Индекс ММВБ 10 рассчитывается как сумма изменения цен акций, включенных в базу расчета, умноженная на значение поправочного коэффициента и деленная на 10. База расчета формируется на основании четырех показателей ликвидности, рассчитываемых в течение квартала на основании объема и количества сделок. Изменения вносятся во второй рабочий день квартала.

Интересно знать

Общая капитализация ПАО «Московская биржа» — площадки, появившейся от объединения ММВБ и РТС — более 28 трлн. рублей или, с учетом девальвации и курса это около 372 млрд. долл. США. В листинге состоят свыше 250 компаний, среди которых стратегические для России «Газпром», «ИнтерРАО», «РусГидро», «Роснефть», «Банк ВТБ», и сама биржа.

Индекс ММВБ 10 начал рассчитываться 30 декабря 1997 года, когда был определен в 100 базисных пунктов. Как и «старший брат», индекс ММВБ, к 1998 году он показал сильнейшее падение, достигнув в октябре 18.17 базисных пункта. После этого быки взяли инициативу в свои руки, и к маю 2008 года ММВБ 10 равнялся 3 521 пункту. Следом — падение до 1 144.71 и взлет к 2011 году до 4 085.66 пункта.

При расчете ликвидности акций с первых дней использовались прозрачные и реальные показатели:

• K — количество акций;
• Fi₁ — количество торговых дней, в которые совершались сделки с условной акцией в течение квартала;
• Fi₂ — количество сделок с акцией в течение квартала;
• Fi₃ — объем торгов акцией за квартал;
• Fi₄ — количество участников торгов, заключивших сделки с акцией в квартале;
• F₁max, F₂max, F₃max, F₄max — максимальные значения критериев Fi₁, Fi₂, Fi₃, Fi₄ соответственно.

Совокупная стоимость индекса ММВБ 10 рассчитывается по формуле, где:

• I_n – значение индекса на момент расчета;
• P_i– цена последней сделки, совершенной с акцией, входящей в базу расчета;
• P_i0 – цена последней сделки, совершенной в последний торговый день последнего месяца предыдущего квартала с акцией, входящей в базу расчета (при расчете индекса в любой торговый день квартала, кроме первого). Или: цена последней сделки, совершенной в последний торговый день последнего месяца, предшествующего предыдущему кварталу, с акцией, входящей в базу расчета (при расчете индекса в первый торговый день квартала);
• k – поправочный коэффициент (рассчитывается отдельно).

Для расчета индекса используется значение 18:00 30 декабря 1997 года по московскому времени (дата первого произведенного расчета):

• значение индекса (I₁) = 100;
• значение поправочного коэффициента k₀ = 100.

Подводя итог

У Московской биржи, помимо группы индексов ММВБ, есть показатель RTS Index, «доставшийся» от слияния в 2011 году. Они идут различными курсами и показывают разнонаправленные колебания: если индекс РТС в 2015 году просел на 3.05%, то индекс ММВБ взлетел на 24.23%, показав в тяжелом ноябре 1 873.53 базисного пункта. Индекс ММВБ 10, в свою очередь, побил рекорд — 4 232.97 пункта.

Фондовый Индекс ММВБ

До сентября 2012 года изменение акций-участников проходило дважды в год, 25 апреля и 25 октября. С того момента сроки были сдвинуты с целью унификации с индексом RTS Index — состав меняется 16 марта, июня, сентября и декабря. Отбор акций осуществляется индексным комитетом ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», куда входят аналитики и профессионалы фондового рынка.

Работа с индексами ММВБ и ММВБ 10 — главный навык любого трейдера постсоветского пространства. Будучи достаточно спекулятивными, эти индексы понятны, прозрачны и предсказуемы. Огромный объем информации по движению акций, инсайда, официальных и неофициальных заявлений от лица компаний-участников, делает работу с группой индексов ММВБ весьма интересной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индексы Форекс

Согласно распространенному мнению, Форекс предназначен исключительно для торговли валютой. Однако, изучив внимательно возможности терминала, можно обнаружить котировки драгоценных металлов, акций и деривативов. Индексы Форекс, изначально предназначенные для прогнозирования рынка, сегодня стали полноценными торговыми инструментами.

Что такое индекс?

Индекс – это показатель, который отражает настроение рынка в определенный момент времени. Когда ожидания инвесторов положительны, они приобретают акции и доллар падает, в случае негативных ожиданий инвесторы направляют свои капиталы в правительственные облигации и укрепляют доллар.

Индексы являются сводными показателями, отражающими динамику изменений цен отдельных ценных бумаг. Благодаря им становится возможным прогнозирование будущей стоимости тех или иных инструментов.

Зачем нужны индексы?

Все инвесторы стремятся получить максимум дохода при наименьшем риске. Для этого они используют различные сценарии поведения при благоприятных и неблагоприятных условиях, о чем уже было отмечено выше.

Интерес к государственным ценным бумагам резко возрастает уже при первых признаках экономического спада, потому что этот инструмент обладает уникальной возможностью вмещать большие объемы средств без существенного риска их обесценивания. Как только намечается тенденция к росту, капитал снова перетекает в акции, обладающие более высокой доходностью и повышенными рисками.

Все эти манипуляции влияют как на фондовые индексы, так и на валютный рынок. При этом возможно расхождение: тенденции фондового рынка могут перемениться на 2-3 дня раньше или позже, чем настроения на рынке валюты. Этот временной разрыв позволяет заранее спрогнозировать будущее поведение одних инструментов на основании поведения других.

Тот или иной тренд индексы характеризуют не столько абсолютной величиной, сколько динамикой: ростом, падением, нахождением на постоянном уровне, резким колебанием, волнами и т.п.

Как рассчитываются индексы?

Делать выводы на основании динамики индексов станет проще, если понять основные правила их расчета. Они могут различаться для различных индексов:

1. Расчет простого среднеарифметического – применяется для промышленного индекса Dow-Jones.
2. Определение взвешенной среднеарифметической величины (по стоимости представленных в выборке акций, по общей стоимости, с приравниванием весов и т. п.) – используется для индекса S&P 500.
3. Определение простого среднегеометрического – используется для старейшего британского индекса FT-30.
4. Расчет взвешенной среднегеометрической величины – применим в Америке при расчете Value Line Composite Average.

Знать подробные формулы расчетов не обязательно, чтобы понимать основную суть: индекс – это усредненное значение некоторого набора акций, которое является индикатором соответствующего рыночного сегмента (например, крупнейших компаний или промышленности). При этом в выборку попадают лишь самые показательные компании, благодаря чему и сами индексы являются предельно наглядными.

Расчетами индексов занимаются биржи, рейтинговые и информационные агентства, поэтому трейдеру не нужно выполнять их самостоятельно.

Чем привлекательна торговля индексами?

Одним из главных правил управления рисками является создание портфеля из разных бумаг.

У трейдеров, торгующих индексами, наблюдается боле высокий уровень стабильности и пониженный риск благодаря распределению инвестиций на различные активы при помощи одного инструмента. Торговля индексами позволяет использовать кредитный рычаг в размере до 1:50, что дает возможность сделать эти операции максимально выгодными и при этом обеспечить относительную устойчивость.

На какие индексы нужно обратить внимание?

Наиболее важными индексами на Форексе являются Dow Jones, S&P 500 и DXY. Применяя их в качестве инструментов анализа наряду с прочими, можно получить наиболее объективное представление о том, что происходит на рынке.

Существует 7 наиболее распространенных индексов:

1. NSQ/USD – индекс фондового рынка NASDAQ, существующего уже более сорока лет. На этом рынке всегда торговались высокотехнологичные компании, такие как Intel, Apple, Microsoft, GE, Cisco. Благодаря этому индекс биржи наиболее объективно отражает состояние инновационной и технологической отрасли.
2. DOW/USD – индекс биржи Dow Jones, на которой представлены преимущественно компании «старых» отраслей. Этот индекс называется «промышленным» и включает в себя акции тридцати наиболее влиятельных американских организаций: AT&T, GE, Pfizer, Disney и т.д.
3. S&P 500, или SP5/USD – индекс, который рассчитывается компанией Standard & Poor. Он отражает тенденции простых акций крупнейших корпораций мира: Bank of America, GE, Ford и т.д. Все фирмы в списке являются публичными компаниями (российский аналог – ОАО), представлены на главных американских биржах. Как правило, они зарегистрированы в США.
4. DAX 30, или DAX/EUR – важнейший из европейских индексов, включает в себя 30 самых больших немецких компаний, представленных на бирже Франкфурта: Deutsche Bank, Mercedes, BMW, Adidas и т.д. Многие из этих фирм торгуются и в США. Франкфуртская биржа отражает состояние рынков мира в то время, когда американские биржи закрываются на ночь.
5. CAC 40, или CAC/EUR – индекс, рассчитываемый биржей Euronext Paris. В него входит 40 французских компаний, чьи акции торгуются активнее всего: L’Oreal, Michelin, Renault, France Telecom и т.д.
6. FTSE 100, или FTS/GBP – индекс, который рассчитывается на бирже Лондона с 1984 г. В нем представлены 100 компаний, капитал которых образует около 81% общего капитала фирм, торгуемых на этой бирже: HSBC, Aviva, BP, Vodafone и т.д.
7. DXY, или USDX – индекс, который рассчитывается на Форексе в терминалах MT4/MT5. Он отражает положение доллара относительно корзины из 6 влиятельных мировых валют: евро, йены, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны.

Что такое ПАММ индексы?

ПАММ индексы – это относительно новый инструмент торговли, впервые запущенный в мае 2012 года и пока не имеющий аналогов. Индекс показывает усредненный процент доходности набора ПАММ счетов, из которых он формируется.

Когда трейдер осуществляет сделки с этим индексом, средства распределяются между ПАММ счетами, включенными в базу его расчета. Таким образом формируется полноценный портфель из инструментов, являющихся наиболее стабильными и перспективными.

Инструмент является достаточно простым и удобным. Он позволяет инвестору управлять своими средствами более оперативно. Риски неудачных вложений существенно понижаются благодаря тому, что происходит сбалансирование портфеля путем включения в него различных ПАММ счетов в определенном соотношении. Счета подбираются исходя из опыта инвестора, размера его капитала и т.д. В описании индекса прописаны условия, при соответствии которым счет может попасть в базу индекса.

Индекс ПАММ обновляется после закрытия любой сделки по счету, включенному в базу. Благодаря этому он является в высшей степени наглядным, а возможность ценовых манипуляций исключается.

Насколько целесообразна торговля индексами?

Трейдер, практикующий торговлю индексами, всегда имеет преимущество на рынке. Однако не следует полностью полагаться на индексы акций. Их использование всегда было оправданным для получения общего представления о ситуации на рынке, однако детализированные прогнозы требуют изучения иных показателей. Графики динамики индексов зачастую коррелируют с другими графиками, а поэтому инвестор может с таким же успехом использовать дивергенцию и другие сигналы.

Тем не менее, индексы часто применяются как частными инвесторами, так и фондами для осуществления вложений: при фиксировании роста или падения, капитал, соответственно, направляется в более доходные либо более надежные инструменты. Это говорит о том, что индексы все же играют важную роль в качестве индикаторов.

Заключение

Индексы на Форексе позволяют не только отслеживать динамику рынка, но и осуществлять выгодные торговые операции. Наиболее важными являются индексы крупнейших мировых бирж и рейтинговых агентств. Не следует всецело полагаться на торговлю индексами, однако с ее помощью можно значительно повысить качество портфеля.

Видео

Возможно, предложенное видео будет полезно в контексте статьи.

114 Индекс относительной силы- Relative Strength Index (RSI)

Индекс относительной силы- Relative Strength Index (RSI)

Введение:
Индикатор разработан Дж. Уоллесом Уайлдером. Впервые Relative Strength Index был представлен в июне 1978 году в журнале Commodities (теперь известен как Futures), а затем вышел в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» и с тех по стал одним из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения. Relative Strength Index сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося в диапазоне от 0 до 100. Единственный параметр индекса относительной силы — временной период, используемый в расчете.

Примечание: будьте осторожны, поскольку название Relative Strength достаточно распространено в различных типах технического анализа рынка, например Relative Strength-анализ Джона Мерфи или индикаторы, которые показывают относительную силу различных бумаг на рынке акций. Необходимо помнить, что Relative Strength Index рассчитывается исходя из цены одного актива.

где
CU(n) — среднее значение положительных изменений цены закрытия;
CD(n) — среднее значение отрицательных изменений цены закрытия;

ИНДЕКС ДОЛЛАРА: 8 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ. ЧАСТЬ 1

Индекс доллара — полезный инструмент для объективной оценки силы доллара. Фьючерсные контракты на Индекс американского доллара (USDX), торгующиеся на Межконтинентальной бирже ICE (англ. Intercontinental Exchange — крупнейшее биржевое объединение в мире, в структуру которого входят фондовые, фьючерсные, товарные биржи, клиринговые компании), давно стали главным показателем стоимости американского доллара, как на международной арене, так и в финансовых средствах массовой информации.

Валютные трейдеры, наблюдая за движениями котировок валютных пар, включающих американский доллар, часто задаются вопросом, происходят эти движения из-за ревальвации иностранных валют (прим. повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран) или же из-за изменения стоимости американского доллара.

Чтобы облегчить ответ на этот вопрос, биржи и Федеральный резервный банк (англ. Federal Reserve Bank) создали два индекса отражающих стоимость американского доллара по отношению к корзине иностранных валют. В обоих случаях, в этих корзинах находятся валюты основных торговых партнеров США.

Основное внимание в данном материале будет уделено «узкому» Индексу американского доллара (USDX) или Спотовому индексу доллара (DXY) торгуемому на американских биржах под тикером DX. Тем не менее, мы рассмотрим и «расширенный» Торгово-взвешенный индекс американского доллара (TWDI) публикуемый Федеральным резервным банком, поскольку им активно пользуется руководство ФРС США для оценки стоимости американского доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров США.

• Главные торговые партнеры США
• Что такое Индекс американского доллара (USDX)?
• Валютная корзина Индекса американского доллара (USDX)
• Торгово-взвешенный индекс американского доллара (TWDI)
• Валютная корзина Торгово-взвешенного индекса американского доллара (TWDI)
• Фьючерс на Индекс американского доллара (USDX)

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Главные торговые партнеры США

Поскольку оба самых популярных Индекса американского доллара являются взвешенными по объемам торговли (англ. trade weighted), в первую очередь имеет смысл выяснить, какие страны формируют основной внешнеторговый оборот США. Это обусловлено тем, что курсы валют основных торговых партнеров США используются в расчете Индексов американского доллара и входят в его состав.

В рейтинге, приведенном ниже, указано 26 основных торговых партнеров США с точки зрения объемов торговли между двумя странами в долларах США согласно данным организации U.S. Census Bureau за 2011 год.

Следует учесть, что некоторые страны, указанные в этом рейтинге, такие как Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Италия, входят в торговый блок Европейского союза, который в свою очередь фигурирует в рейтинге под первым номером. Суммарный объем торговли между США и всем остальным миром указан в самом начале рейтинга для удобства сравнения показателей.

Рейтинг основных стран—торговых партнеров США за 2011 год (Источник: U.S. Census Bureau)

В данном рейтинге указаны: номер позиции, государство или торговый союз, общий объем торговли, объем торговли (нетто), объем экспорта и импорта. Объемы экспорта и импорта приведены на основании статистических данных США.

Страны с показателями ниже чем в Чили включены в группу «Остальные страны» (27 место в списке).

Что такое Индекс американского доллара (USDX)?

Индекс американского доллара (англ. U.S. Dollar Index) является самым известным и главным индексом валютного рынка, ведь благодаря ему можно не только осуществлять финансовые операции, но и прогнозировать движение курсов других валют. Этот важный показатель относительной стоимости американского доллара существует с марта 1973 года, когда базовым значением индекса был принят уровень 100 пунктов. Другими словами, индекс равный 90 пунктам сегодня будет значить падение доллара относительно показателя 1973 года на 10%, а индекс 120 пунктов — рост на 20%.

Индекс американского доллара (USDX) стал очень эффективным критерием определения стоимости бумажного доллара после того как 16 марта 1973 года Бреттон-Вудская система (англ. Bretton Woods system) фиксированных валютных курсов фактически прекратила свое существование. К этому привел Шок Никсона (англ. Nixon Shock) — серия экономических реформ, осуществленных президентом США Ричардом Никсоном (Richard Nixon) в 1971 году, самой значительной из которых стал односторонний отказ США от привязки курса американского доллара к золоту, приведший к фактической остановке работы Бреттон-Вудской системы.

Индекс американского доллара (USDX) был введен в действие в 1973 году, когда по итогам Ямайской международной конференции, вступили в действие плавающие курсы валют, входящих в этот индекс. С тех пор Индекс американского доллара (USDX) постоянно рассчитывается на основании данных о валютных торгах, предоставляемых 500 крупнейшими банками мира.

Существенное изменение методики расчета Индекса американского доллара (USDX) произошло в 1999 году, когда в оборот была введена единая европейская валюта — евро, заменившая собой национальные валюты ряда европейских стран. До этого самым весомым элементом валютной корзины, по которой рассчитывается данный индекс, была немецкая марка.

Валютная корзина Индекса американского доллара (USDX)

Индекс американского доллара (USDX) рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное валютной корзины, в которую входят значимые мировые валюты. Каждая валюта в этой корзине относится к группе 6 основных торговых партнеров США не равных по своим экономическим возможностям, поэтому каждой валюте в индексе отводится конкретная доля влияния.

Наибольшее влияние на Индекс американского доллара (USDX) оказывает основная валюта стран Европейского союза: соотношение веса евро и других участников составляет 57,6%, что отражается в высокой корреляции котировок EUR и USDX. Вклад динамики евро в конечное значение Индекса американского доллара (USDX) настолько велик, что его можно было бы назвать «Индексом антиевро». Далее следует Япония с иеной (13,6%), Великобритания с фунтом (9,1%) и Канада со своим долларом (9,1%). Весомость валют Швеции и Швейцарии оценивается более скромно — 4,2% и 3,6% соответственно.

На текущий момент математически формула индекса выглядит так:

USDX = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)

где степени, в которые возводятся курсы, соответствуют весу валют в используемой корзине.

Коэффициент 50.14348112 приводит индекс доллара к значению 100, если в формулу будут подставлены курсы валют на март 1973 года, когда индекс был введен. Таким образом, текущий Индекс американского доллара (USDX) отражает изменение стоимости американского доллара по отношению к корзине валют по сравнению с котировками 1973 года. Значение индекса меньше 100 пунктов говорит об удешевлении доллара, а больше 100 пунктов — о повышении стоимости американской валюты по сравнению с 1973 годом.

Многие трейдеры и экономисты считают, что валютная корзина Индекса американского доллара (USDX) должна быть приведена в соответствие реалиям времени. Ведь сегодня США ведет более активную внешнюю торговлю с Китаем, Южной Кореей, Мексикой и Бразилией и менее активно торгует со странами европейского региона, такими как Швейцария и Швеция. На сегодняшний день видно, что Индекс американского доллара (USDX) сильно сдвинут в сторону европейских валют. Доля канадского доллара в нем значительно снижена, хотя Канада является крупным торговым партнером США, а валюты Азиатско-Тихоокеанского региона и вовсе игнорируются.

Торгово-взвешенный индекс американского доллара (TWDI)

Другой важный индекс известный как Торгово-взвешенный индекс американского доллара (англ. Trade Weighted U.S. Dollar Index — TWDI) рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком (англ. U.S. Federal Reserve Bank) с 1998 года. Публикация данного индекса происходит на еженедельной основе, то есть показатель за предыдущую неделю публикуется в понедельник следующей недели. Он определяет стоимость американского доллара против более широкой корзины из 26 валют. В нее преимущественно входят валюты стран, являющихся основными торговыми партнерами США, хотя далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры, а некоторые и вовсе относятся к группе развивающих стран.

Поскольку состав корзины валют, используемых при расчете Торгово-взвешенного индекса американского доллара (TWDI), не постоянен, а кроме того, периодически меняется и вес валют, входящих в его корзину, то TWDI оказывается непригоден для технического анализа рынка. Данный индекс создан скорее для монетарных властей США с целью более точной оценки стоимости американского доллара с учетом цен на производимые в США товары, которые сравниваются с ценами на аналогичные товары других стран.

В силу его более всеобъемлющего характера, многие экономисты считают, что Торгово-взвешенный индекс американского доллара (TWDI) является основным показателем стоимости американского доллара, оказывающим в конечном счете наибольшее влияние на американскую экономику. Кроме того, этим расширенным Торгово-взвешенным индексом американского доллара пользуется руководство ФРС США для корректировки кредитно-денежной политики в зависимости от силы и слабости американской национальной валюты. Следовательно, Индекс TWDI обладает наибольшим потенциалом влияния на увеличение базовых процентных ставок в США, чем более «узкий» Индекс американского доллара (USDX).

Однако, для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования валютного рынка рекомендуется использовать «узкий» Индекс американского доллара (USDX), так как его значения вычисляются непрерывно, а не раз в неделю, и могут быть легко представлены графически в торгово-аналитической платформе ATAS:

30 минутный график фьючерса на Индекс американского доллара (тикер DX) и несколько из множества других продвинутых индикаторов объемного анализа рынка платформы ATAS: Market Profiles, Volume и Delta

Валютная корзина Торгово-взвешенного индекса американского доллара (TWDI)

В нижней таблице приводится корзина из 26 валют, а также их вес по состоянию на 2020 год, согласно которой Федеральный резервный банк рассчитывает расширенную стоимость американского доллара:

Обратите внимание, что в верхней таблице после названий некоторых стран стоит звездочка. Это означает, что валюта данной страны включена в суб-индекс ФРС США «Основные валюты» (англ. Major Currencies Index — MCI). Отсутствие же звездочки означает, что валюта данной страны включена в суб-индекс «Прочие важные торговые партнеры» (англ. Other important trading partners — OITP Index).

Фьючерс на Индекс американского доллара (USDX)

Индекс доллара, так же, как и любой фондовый индекс, может быть использован в качестве торгового инструмента. Фьючерсный контракт является самым популярным инструментом для торговли Индексом американского доллара (USDX). С помощью этого производного финансового инструмента, участники рынка одновременно инвестируют в шесть важнейших валют мира. Наибольший объем торгов по фьючерсным контрактам на Индекс американского доллара (USDX) приходится на Межконтинентальную биржу (ICE) штаб-квартира которой расположена в Атланте (США).

В нижней таблице, указана спецификации фьючерсного стандартного контракта на Индекс американского доллара (USDX):

Нью-Йорк: 20:00 — 17:00 следующего дня по Восточному времени;

Лондон: 01:00 — 22:00;

Сингапур: 08:00 — 05:00 следующего дня

*Торговая платформа доступна для размещения ордеров за 30 минут до открытия торгов (премаркет) Размер контракта $1000 Х значение индекса Минимальный шаг цены 0.005 индексных пункта Стоимость шага $5 Месяцы контракта Котируются в течение четырех месяцев начиная с марта (H), июня (М), сентября (U) и декабря (Z)

Фьючерсы на Индекс американского доллара (USDX) (тикер DX), цена которых рассчитывается по корзине из шести валют: евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка, доступны трейдерам и хеджерам торгующим на Межконтинентальной бирже (ICE). Торговля этими фьючерсами ведется через электронную платформу Межконтинентальной биржи (ICE) в течение 21 часа в сутки 5 дней в неделю. Залоговая стоимость для внутридневной торговли составляет $500 на один фьючерсный контракт. Биржевая залоговая стоимость для торговли за пределами одного дня составляет $1463 на один фьючерсный контракт.

Официальные электронные торги на Межконтинентальной бирже (ICE) начинаются в воскресенье 18:00 и заканчиваются в пятницу в 17:00 по восточному времени (англ. eastern time). В будние дни электронные торги проходят с 20:00 до 17:00 следующего дня по восточному времени. Помимо официальных торговых часов, трейдерам, готовым рискнуть и войти в рынок на премаркете (англ. premarket), Межконтинентальная биржа (ICE) ежедневно отводит 30 минут до открытия торгов для размещения ордеров.

Согласно условиям контракта, размер одного фьючерса на Индекс американского доллара (USDX) определяется по формуле: $1000 умноженная на текущее значение индекса. Особенностью котировки этого индексного фьючерса является его номинирование не в денежном выражении (как у фьючерса на акции), а в пунктах (как и сам индекс) с точностью до трех десятичных знаков. Данный фьючерсный контракт не имеет ценовых ограничений, а тик (минимальный шаг цены данного фьючерса) равен 0,005.

Экспирация фьючерсов на Индекс американского доллара (USDX) приходится на четыре месяца в году (март, июнь, сентябрь, декабрь), образуя ежеквартальный цикл. Торговля данными фьючерсами прекращается за два дня до даты поставки и закрывается в 10:16 по восточному времени.

Спецификация данного фьючерсного контракта предполагает физическую поставку на третью среду месяца экспирации контракта в валютах, входящих в состав индексной корзины.

Основное преимущество фьючерса на Индекс американского доллара (USDX) состоит в том, что трейдер, желающий открыть короткую (англ. short position) или длинную позицию (англ. long position) по шести важнейшим валютам мира, может сделать это, продав или купив всего один фьючерсный контракт. При этом сложная структура этого финансового дериватива никоим образом не усложняет торговлю им в сравнении с другими финансовыми инструментами. Фьючерс на Индекс американского доллара (USDX) торгуется аналогично другим фьючерсным контрактам на валюту (евро, британский фунт), акции (NASDAQ 100), драгоценные металлы (серебро, золото), энергоресурсы (нефть) или сельскохозяйственные товары (пшеница, кукуруза, кофе, соевые бобы).

Ожидайте выхода второй части статьи об Индексе американского доллара (USDX). В ней мы расскажем о странном эпизоде снижения доллара США, а также о применении Индекса (USDX) в трейдинге.

Что такое Forex Trading?

Если вы знакомы с английским языком, не составит труда перевести эту несложную фразу. По сути, Forex Trading – это торговля на валютном рынке. Термин «трейдинг» давно используется в банковской сфере. Однако изначально он обозначал процесс покупки и продажи ценных бумаг с целью получения прибыли. Трейдинг на Forex преследует те же цели, только в качестве товара на данном рынке выступает валюта.

Как и другие операции коммерческого характера, продажа и покупка валюты предполагает получение прибыли за счет разницы стоимости в цене покупки и цене продажи. В данном случае более уместно выражение «курсовая разница». Forex Trading – процесс, в котором принимают участие коммерческие и государственные банки, инвестиционные фонды, частные лица. Они покупают валюту с разными целями. Но спекулятивный трейдинг на Forex – явление, которое позволяет зарабатывать быстро и часто. Причем, за счет кредитного плеча, достигающего соотношения 1:1000 заработок может быть значительным даже при небольшом стартовом капитале.

фьючерс на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС — самый ликвидный, самый спекулятивный инструмент российского рынка.

История
фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году.
Маркет-мейкерами по фьючерсу были компании Тройка-Диалог и КИТ-Финанс.
Развитию торговли фьючерсом в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была любимой бумагой биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО и Газпрома на фьючерс РТС. После этих событий, фьючерс РТС стал самым ликвидным инструментом российского рынка.

Преимущества фьючерса РТС над другими инструментами:

• относительно высокая ликвидность
• минимальные комиссии (т.е. низкие издержки при торговле)
• высокая волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
• продолжительная торговая сессия (с 10:00мск до 23:50мск)

Одновременно на срочном рынке РТС торгуется несколько фючерсов на индекс РТС. Единственное отличие — это дата исполнения срочного контракта (экспирация). По дате исполнения отличаются и обозначения фьючерса РТС.

Например обозначение RTS-9.11 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается в сентябре 2011 года.

Сколько стоит 1 контракт (1 лот) фьючерса на индекс РТС?
Значение фьючерса РТС равно значению индекса РТС, умноженное на 100. То есть значение индекса РТС 157 400 примерно соответствует ожиданиям по индексу РТС на уровне 1574 пункта.

Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США
(Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)
Таким образом, контракт который стоит на рынке 157400, стоит:
1570 х 2 х курс доллара ЦБ РФ. То есть при курсе доллара 30 рублей, такой контракт будет стоить 94.2 тыр (при значении фьючерса на рынке 157,000).

Минимальный шаг цены 10 пунктов.
Стоимость 1 шага фьючерса на индекс РТС=10 центов (5x$0,02)

Экспирация фьючерса на индекс РТС [1]:
Последним Торговым днем, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта), является 15 (пятнадцатое) число месяца и года исполнения Контракта, а в случае, если 15 (пятнадцатое) число месяца и года исполнения Контракта не является Торговым днем – Торговый день, дата которого следует за 15 (пятнадцатым) числом месяца и года исполнения Контракта.

Расчетная цена считается равной среднему значению Индекса РТС за период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени в последний день заключения Контракта.