Значение уровней для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Значение уровней поддержки и сопротивления в торговле на Форекс

Основой технического анализа является работа с уровнями поддержки и сопротивления. Уровень сопротивления или поддержки – это ключевой ценовой уровень, на котором скапливается большое количество ордеров на продажу или покупку.

Таким образом, после достижения ценой данного уровня движение приостанавливается или разворачивается в обратную сторону. Данные уровни на графиках отмечаются горизонтальными линиями, которые соединяют точки разворота или остановки движения цены.

Уровень сопротивления

Уровень сопротивления – это всегда верхняя граница движения цены. Как видно на рисунке ниже, цена неоднократно доходила до этого уровня и разворачивалась. Это означает, что на этом ценовом уровне входит большое число продавцов в рынок, тем самым толкая валюту вниз.

Чтобы определить уровень сопротивления, необходимо отметить точки, где цена прекращала свое движение вверх и разворачивалась, после чего соединить их горизонтальной линией. Учтите, что чем больше точек на одной линии получается, тем сильнее считается этот уровень. На практике уровень сопротивления используется как точка закрытия ордеров на покупку или для входа в рынок на продажу.

Уровень поддержки

Уровень поддержки – нижняя граница движения цены. Формируется по точкам скопления ордеров на покупку, то есть там, где цена разворачивается вверх после движения вниз. На этом уровне располагается значительное число покупателей, которые двигают валюту вверх.

Для определения уровня поддержки нужно найти точки разворота цены вверх и соединить их горизонтальной линией. Чем больше точек соприкосновения будет, тем сильнее данный уровень. Используется уровень поддержки как точка закрытия ордеров на продажу или сигнал для входа на покупку.

На рынке бывают периоды, когда цена движется строго в границах уровня поддержки и сопротивления. Такой период называется флэт. Флэт появляется тогда, когда на рынке наблюдается небольшой объем сделок с обеих сторон и цена в таком случае не может определиться с направлением.

Лучшим вариантом в таком случае будет дождаться пробоя и тогда входить в рынок. В основном это будет сильное направленное движение. Некоторые профессиональные трейдеры торгуют успешно внутри тренда, но для этого нужен опыт и специальная стратегия. Для начинающих рекомендуется не открывать сделки во время флэта.

Правильное построение уровней поддержки и сопротивления

Между трейдерами иногда возникают споры, как правильно рисовать горизонтальную линию уровней поддержки и сопротивления. Кто-то говорит, что надо это делать по теням свечей.

А другие заявляют, что правильным вариантом будет рисовать по телу свечи.

Здесь определенного ответа нет, так как следует учитывать, что уровень поддержки и сопротивления – это не точная граница, а область, в которой происходит остановка или разворот движения. Поэтому нанесение линии на график зависит больше от стратегии трейдера и его подхода к торговле.

Смена поддержки на сопротивление и наоборот

Уровни поддержки могут меняться на сопротивление, а уровни сопротивления – на поддержки. Это происходит довольно-таки часто на практике. К примеру, уровень поддержки меняется на уровень сопротивления, когда цена пробивает его сверху вниз и возвращается к нему, после чего продолжает движение вниз.

То же самое происходит в обратном направлении. Когда цена пробивает уровень сопротивления снизу вверх и возвращается к нему, после чего продолжает рост.

Как торговать по ценовым уровням

Существует две стратегии по работе с уровнями поддержки и сопротивления:

вход на пробое;
вход на отскоке.

В первом случае в рынок следует входить, когда цена пробила уровень и свеча закрылась за ним. Стоп лосс в таком случае ставится немного за уровень, а тейк профит зависит от следующего уровня, но он должен быть больше стоп лосса как минимум в 3–4 раза. Иногда бывают ложные пробои, и, чтобы их отфильтровать, рекомендуется ждать, когда цена вернется к уровню и оттолкнется от него.

Во втором варианте сделка открывается, когда цена дошла до уровня и развернулась. Стоп лосс ставится за уровень, а тейк профит зависит от противоположного ценового уровня (но не меньше 3–4 стоп лоссов). В этом варианте входов получается больше, но тейк профит в основном меньше.

Автоматическое определение ценовых уровней

Конечно, самостоятельное определение уровней является обязательной программой в обучение трейдера. Но существуют индикаторы, которые могут это делать за вас.

Они автоматически определяют и рисуют линии поддержки и сопротивления. Показывают потенциальные точки входа в рынок и также рекомендуют тейк профит и стоп лосс, которые необходимо определить.

Установка таких индикаторов будет хорошим помощником как в начале своего трейдерского пути, так и в профессиональной деятельности. Успехов и удачи в торговле!

Значение уровней для Форекс

Итак, после того, как мы прояснили наиболее распространенные мифы о построении уровней поддержки и сопротивления, самое время перейти к действительно важной и полезной информации! Начало серии статей Торговля от уровней форекс

Как отмечать уровни поддержки и сопротивления на графиках

Ниже приведены примеры того, как бы я построил соответствующие уровни поддержки и сопротивления на графиках некоторых наиболее распространенных валютных пар, золота, нефти и фьючерса на индекс Dow Jones на момент написания этой статьи. Над каждым рисунком имеется подробное пояснение, где и почему я отметил тот или иной уровень.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Давайте посмотрим на дневной график валютной пары евро/доллар. Обратите внимание на красные и синие линии, обозначающие соответственно долгосрочные (или ключевые) и краткосрочные уровни. Такое же обозначение будет на всех рассматриваемых нами примерах – надеюсь, это сделает приведенную здесь информацию более удобной и позволит легче отличать то, что я называю ключевым уровнем, от краткосрочных и не столь значительных.

В этом примере рынок явно находится в коридоре и торгуется между уровнем сопротивления 1.3140 – 1.3170 и уровнем поддержки 1.2830. Это и есть те самые уровни, которые я бы назвал ключевыми для данного дневного графика пары EUR/USD. Внутри коридора мы можем заметить несколько краткосрочных уровней, которые также имеют значение, но, как мы уже говорили, гораздо менее важное. Особого внимания заслуживают лишь два краткосрочных уровня сопротивления, которые мы тоже отметили на графике. Один из них расположен около 1.3070 и пересекает максимум свечи, сформировавшейся 5 октября, при этом он проходит через тела и хвосты формирующихся с 17 по 23 октября последующих свечей. Этот пример наглядно иллюстрирует, что уровни поддержки и сопротивления могут быть значительными, даже если они не проходят через максимумы и минимумы.

То же самое мы можем увидеть и при рассмотрении ключевого сопротивления – обратите внимание на то, как линия 1.3140 не касается максимумов свечей от 14 и 17 сентября (1.3071). Это говорит о том, что иногда поддержка и сопротивление – это скорее некий диапазон или зона, нежели линия, проходящая через конкретное значение. В данном примере сопротивление представляет собой небольшую зону от 1.3140 до 1.3071.

Необходимо также обратить внимание на сформировавшийся 18 октября внутренний бар, после которого рынок провалился вниз, а затем предпринял попытку вернуться на исходную позицию и пробить данный уровень сопротивления, от которого в дальнейшем, как мы можем видеть, направился вниз. Это некоторые более тонкие вещи, которые Вам необходимо помнить, когда Вы рисуете уровни на своих графиках… особенно это касается краткосрочных уровней. Точки пробоев, последовавших после формирования внутренних баров, часто играют роль уровней поддержки или сопротивления, пусть даже и краткосрочных.

У меня для Вас есть один прекрасный совет: когда Вы строите на форекс уровни поддержки и сопротивления на своем графике, в первую очередь отмечайте долгосрочные ключевые уровни и лишь затем краткосрочные. Такой подход позволит Вам получить общее представление о текущей ситуации на рынке и избавит от лишней рутинной работы при проведении анализа.

Как я уже не однократно говорил, чаще всего уровни поддержки и сопротивления чаще всего представляют собой не точное значение, а некие ценовые диапазоны. На приведенном ниже графике мы можем видеть прекрасный пример зоны от 1.6270 до 1.6310, выступающей в роли сопротивления.

Ключевые поддержки и сопротивления, как правило, представляют собой уровни, от которых цена оттолкнулась с силой, после чего произошло ее значительное движение вверх или вниз, или же это могут быть уровни, которые цена неоднократно тестировала на прочность. Необходимо учитывать, что краткосрочные уровни приводят к гораздо меньшим ценовым движениям и значительно легче преодолеваются, нежели ключевые. Рассматриваемый график наглядно подтверждает оба этих утверждения.

В этом примере мы рассмотрим дневной график AUDUSD, на котором мы можем видеть, что цена торгуется в достаточно широком канале между 1.0612 и 1.0175. Мы обозначим уровень 1.0612 в качестве ключевого сопротивления, поскольку цена дважды тестировала его, и каждый раз это приводило к значительному снижению. Аналогично уровень 1.0175 обозначим в качестве ключевой поддержки, потому что он четырежды тестировался, что приводило к сильным ценовым движениям. Краткосрочный уровень 1.0410, безусловно, значимый, но, разумеется, не столь сильный как рассмотренные выше ключевые уровни. Как Вы сами видите, при построении уровней и определении того, что более значимо, а что менее, многое зависит от Вашей личной интерпретации графика. Однако, несмотря ни на что Ваши рассуждения должны иметь логическую основу — нечто вроде «я отметил этот уровень, потому что он тестировался ценой несколько раз» или «этот уровень приводил цену к сильному движению» и т.д.

Значения уровней Фибоначчи на рынке Форекс

Решили стать трейдером? Прочитали отклики о Forex брокерах? Понимаете определения и решили освоить уровни Фибоначчи? Многочисленные трейдеры ведущие свой бизнес на Forex, применяют их и находят прекрасным прибором, позволяющим оценивать рынок и определять возможность технических значений, обладающих значительной ролью, они имеют все шансы воздействовать на перемены стоимости.

Фибоначчи – это второе имя знаменитого итальянского математика Leonardo Pisano, который создал инструмент автоматического сопротивления и сохранения, коррекционные и расширенные уровни, а так же знаменитое золотое сечение, которыми пользуются трейдеры по всему миру для установки уровней.

Как конструировать степени Фибоначчи:

Когда надо мгновенно дать оценку биржи почти все трейдеры отдают преимущество сетке значений Фибоначчи. Строение значений Фибоначчи вполне простое, его правила элементарны:

1. Вначале осуществляется установление основных пунктов, находящихся на графике. Одна обусловливается значением 100, вторая ноль, между этими концами, предстоит протянуть сетку.

2. Для того чтобы с успехом использовать степени Фибоначчи, принципы концепции должны точно выполняться. Принципиально правильно подобрать основные направления.

3. Когда создаете сетку, Вам необходимо пользоваться основными экстремумами графика стоимости – то есть минимальным либо максимальным значением, иными словами, они должны находиться на основных пунктах.

4. Значения не могут быть разложены между точками, которые отобраны просто так, а только лишь между необходимыми.

3. Помимо этого, надо обратить внимание на предшествующее передвижение. В случае если тенденция находилась кверху, сеть должна быть разложена в соответствии к нисходящему тренду, который был предшествующим, и наоборот если вниз.

Как пользоваться значениями Фибоначчи?

Эти значения говорят о том, как передвигается стоимость. Вы сможете сделать свой выбор с поддержкой и противодействием, в какой степени вероятно корректирование перемещения тренда. Когда будет зафиксирована близость стоимости к уровню, знайте, что, скорее всего, случится поворот. Происходит это, потому что прохождение преград для цены труднее, нежели откат. Откатка с установленной периодичностью постоянно идет рука об руку с трендовым ходом.

Прекрасным методом для того чтобы определить вероятные степени отката являются значения Фибоначчи.

С помощью пропорций Фибоначчи Вы станете видеть, в какой мере тренд и контртрендовое передвижение взаимодействуют и связаны, а кроме того, есть возможность воссоздания вплоть до 62%. В случае если Вы стремитесь писать прогноз, какой уровень содержит контртрендовое течение, используйте соотношение после тренда, при этом течение может быть любым. Матрица должна быть нанесена на нижние либо верхние показатели и после этого главные значения стоимости будут пересечены с уровнями %. Совпадение графичных модификаций и значений показывает наилучшие вероятности для торговли.

Показатель оказания сопротивления и важность значений Фибоначчи находится в зависимости от величины тайм-фрейма. Чем он больше, тем значимее степени и сильнее противодействие.

Понимая, как употреблять уровнями Фибоначчи, Вы сумеете пользоваться многочисленные концепции, потому как большая часть из теорий возводятся именно на них. Начинающие обязаны понимать, особенно в случае если читают заметки о Forex, что значения могут не подтвердиться (это случается не так часто, однако, вполне может быть), следовательно, советуем сочетать их с другими графичными инструментами.

Классификация уровней на Форекс по увеличению их силы

Мы продолжаем тему уровней на рынке Форекс, и конкретно в этом посте поговорим о том, какие они бывают (частная классификация), и какие из них более сильные. Именно от правильного определения силы уровня будет зависеть успешность проведения сделки от этого уровня, поэтому для тех кто использует уровневую тактику торговли на рынке Форекс, сегодняшняя информация будет для Вас наиболее актуальна и полезна.

Сразу уточню, что ниже мы не будем разбирать уровни на Форекс типа: Динаполли, Мюррея, Фибоначчи, Камарилья и т.д., как их правильно строить на ценовом графике и использовать в трейдинге, об этом я уже писал массу статей на блоге.

Здесь мы поговорим именно про общепринятые виды уровней поддержки или сопротивления, их места построения согласно цене на графике, и соответственно, определение их силы по приоритетности каждого из видов (т.е. на сколько они информативны для трейдера).

Итак, давайте непосредственно перейдем к классификации уровней поддержки и сопротивления, и рассмотрим их по увеличению силы:

→ №1. Воздушный – следующий по значимости и силе уровень на рынке Форекс. Он возникает на ценовом графике практически неоткуда и формируется как минимум 4-мя свечами подряд. Хвосты или тела этих свечей должны биться в одну и ту же цену на графике. Главное условие, что такой уровень не должен быть пробит этими свечами, в противном случае, он перестает быть воздушным и нужно искать новый. Пример:

→ №2. Воздушный на круглых цифрах. Такой же, как предыдущий, только расположен вблизи или на уровне круглой цифры (это цены типа: 1.20000, 1.35000 и т.д.). Так как круглые цифры сами по себе являются сильными уровнями, то их сочетания с другими видами уровней только лишь увеличивает их силу. Пример:

→ №3. Уровень на Форекс который раньше встречался на графике, или как его еще называют — Исторический. Такой вид уровней на Форекс уже более устойчивый и несет в себе больше информативности по сравнению с №1, 2, 3, так как цена помнит его и постоянно от него отбивается (только с одной стороны).

→ №4. Исторический на круглых цифрах. Тот же уровень, только с еще большей силой, так как находится на круглой цифре (или возле нее):

→ №5. Зеркальный – один из самых сильных форекс уровней по информативности, когда цена отбивается (или касается) от него с обеих сторон, то есть сопротивление превращается в поддержку (или наоборот).

→ №6. Зеркальный на круглых цифрах – последний и самый сильный уровень на Форекс в нашей классификации.

Все виды уровней, которые были описаны выше, могут совпадать с упомянутыми (Фибоначчи, Мюррея и другие), и это будет еще больше усиливать их значимость и силу для реализации успешной сделки на рынке Форекс.

Для данной классификации, стоит также выделить еще 2-ва подвида форекс уровней – это плавающие и четкие. Плавающие уровни постоянно пробиваются ценой (сверху вниз и наоборот) и не понятно, кто сейчас побеждает на рынке (быки-покупатели или медведи-продавцы). Пример плавающего уровня на графике:

Возле четких уровней, наоборот, цена образует проторговки выше или ниже этих уровней, и при этом они не должны пробиваться.

Эти подвиды не включены в общую классификацию, так как со временем или в определенном временном диапазоне, каждый из описанных видов может быть либо плавающим, либо четким. Конечно рекомендую торговать только четкие. В случае с плавающим, нужно ожидать тот момент, когда одна из сторон закрепится выше (или ниже) данного уровня (образует четкую проторговку), и уже после этого принимать решение для открытия сделки.

Ну что же коллеги трейдеры, если Ваш стиль торговли базируется по уровням на Форекс, настоятельно советую Вам учитывать сегодняшнюю информацию по их силе, чтобы Вы могли отбирать только те уровни, которые с большей вероятностью будут отрабатывать.

Оставляйте свои мысли по данной теме в комментариях и подписывайтесь на наши новые публикации !

RoundLevels

Все мы знаем о существовании уровней поддержки и сопротивления, но не всегда понимаем, почему они находятся именно на этом уровне, а не на другом. Часто ответ на этот вопрос кроется в «Психологии круглых чисел».

В этой статье мы детально разберем понятие круглых чисел на рынке Форекс и в качестве бонуса в конце статьи будет ссылка для скачивания индикатора круглых уровней для терминала мт4.

Если вы достаточно давно торгуете с помощью графиков, то, наверняка, замечали, как странно ведет себя цена около круглых уровней, таких как 1,2700 или 1,3000. На картинке снизу показано, как цена реагирует на такие уровни.

В повседневной жизни мы стремимся все упростить, поэтому часто пользуемся приближенными (округленными) значениями чисел. Простой пример:

Если бы кто-то спросил, сколько стоит ваш компьютер, вы бы не задумываясь ответили, округлив цену до ближайшей сотни, а то и тысячи. («Около, 30 000 руб.» или «за 700$ взял»). Вы, конечно же, можете ответить, что он стоит двадцать девять тысяч сто сорок семь рублей и 33 копейки, но вряд ли это будет иметь какой-то смысл. Обычно люди, задавая такой вопрос, хотят получить приблизительный (округленный) ответ, чтобы иметь представление о том, сколько может стоить такой компьютер.

Людям свойственно все упрощать, поэтому в большинстве случаев мы будем округлять значение к ближайшему целому числу.

Так происходит и в трейдинге.

Что такое круглые (психологические) уровни на Форекс

Большинство трейдеров не задумываясь выставляют свои ордера и стоп-приказы на круглых уровнях цены. В подтверждение этому давайте посмотрим на стакан заявок (картинка ниже).

Мы видим скопление заявок трейдеров на уровнях 1,2800, 1,3000 и т.д. Кроме того, многие трейдеры также берут во внимание «половинные» уровни, такие как 1,2850, 1,3050 и т.д., а некоторые – и вовсе «четвертинные».

Круглые уровни учитывают все – как мелкие трейдеры, так и крупные банки. Когда цена приближается к этим уровням, сразу возрастает количество сделок и объемы, а цена ведет себя более динамично. В целом, нельзя отрицать факт того, что круглые уровни имеют некоторое влияние на рынок.

Давайте рассмотрим еще одну иллюстрацию того, как цена взаимодействует с круглыми уровнями.

Обратите внимание, что большинство разворотов цены на картинке сверху были на «круглых» ценах. Это происходит потому, что трейдеры создают достаточные объемы, чтобы цена отбилась от этих уровней и пошла в обратную сторону. По этой причине мы можем рассматривать их как возможные уровни поддержки и сопротивления.

Однако нельзя сказать, что все круглые цены выступают уровнями поддержки или сопротивления, но то, как цена реагирует на них (см. картинку сверху), делает их достойными внимания каждого трейдера.

Почему работают круглые уровни

Самое удивительное, что психологические уровни на Форекс работают хотя бы уже по той причине, что вы читаете эту статью. А значит вас, как и других трейдеров, «волнуют» эти уровни.

Нам свойственно все упрощать, округлять до целых чисел, поэтому мы зачастую используем круглые цифры в качестве цены для стоп лосса или лимитного ордера.

Массивное скопление таких стоп лоссов и лимитников может легко изменить поток ордеров и развернуть цену в обратном направлении. Давайте рассмотрим еще один график с психологическими уровнями.

Мы видим два случая: в одном из них происходит «отбой», а в другом «пробой» психологического уровня. Но в обоих случаях цена несколько раз отбивалась от «круглой» цены. Можно выделить несколько причин, почему так происходит:

  • Возможно, трейдеры подумали, что цена в 1,34 доллара за 1 евро – это очень хорошая цена для продажи евро.
  • Или более вероятный вариант – трейдеры открылись на покупку, а тейк профит выставили на круглый уровень. Это создает массивное скопление ордеров на продажу (если купили, надо продать) по «круглой цене». Каждый раз, когда цена касается этого уровня, срабатывают отложенные ордера на продажу, тем самым создавая излишек предложения на рынке. А это в свою очередь провоцирует «отскок».

В зависимости от расстановки сил, цена, после ряда касаний психологического уровня, может как отбиться, так и пробить его. Так в чем же смысл анализа круглых цен?

В большинстве случаев не протестированный психологический уровень можно рассматривать как точку опоры или зону, в которой есть некое сопротивление или поддержка, но, к сожалению, точно можно будет определить только по факту.

А вот в случае, когда цена уже несколько раз протестировала круглый уровень, это говорит нам о том, что масса видит его, а далее уже все зависит от технической картины рынка.

Индикатор круглых уровней для мт4

Это очень простой индикатор круглых чисел, который подсвечивает такие уровни, как 1,2600, 1,2650 и даже 1,2625, а выглядит он примерно так, как на картинке сверху.

После установки индикатора вам может показаться, что линии едва заметны на графике, однако это и есть основное преимущество данного индикатора от других подобных. Такой индикатор не должен быть пестрым и сильно бросаться в глаза. Вы должны обращать на него внимание только тогда, когда вам это действительно надо.

Вы можете настроить его так, как вам угодно.

Перечень настроек индикатора:

Количество уровней на экране: Стандартно/Больше/Меньше. Определяет количество линий, которые будут отображены одновременно на экране.

Рисовать уровни. Выберите какие типы круглых уровней рисовать на графике: Все/Круглые и Половинки/Только круглые.

Подпись уровней: Вкл/Выкл подпись цельных круглых уровней.

Тип подписи:

  • Метка цены – подписи будут в виде цены, например: 1.1234
  • Расстояние до уровня – подписи будут указывать расстояние до этого уровня от текущей цены, например 80 п.

Размер шрифта подписи. 1 – стандартный, 2 – средний, 3 – крупный.

Толщина уровней. В зависимости от типа уровня, выберите толщину линии.

Тип линии. Выберите графический формат линий для каждого типа уровня.

Цвета уровней. Для каждого типа уровня выберите цвет линии, а также цвет подписи уровня.

Алерты. Вкл/выкл звуковые оповещения о достижении круглых уровней.

Опционные уровни на Forex

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!

Торговать, используя опционные уровни, может трейдер, хорошо знающий рынок Forex «изнутри», т.е. знакомый с его структурой и алгоритмом работы. Важно также понимать принципы работы и взаимодействия всех его участников. В отличие от Форекса, рынок биржевых опционов считается достаточно организованным. Поэтому мы всегда можем воспользоваться его данными об опционах на нужные нам фьючерсы. Сегодня я расскажу вам, что такое «опцион», где брать необходимую информацию, чтобы построить опционные уровни и как использовать индикатор опционных уровней

Что мы называем «опционом»?

Опцион в дословном переводе с латыни («optio») означает «возможность», «выбор». На бирже под этим словом следует понимать контракт или договор между двумя сторонами, где:

  • Одна сторона – покупатель опциона, получает право (не обязанность!) купить/продать выбранный базовый актив в определенный отрезок времени и по конкретной цене;
  • Вторая сторона – продавец опциона, согласно условиям договора, обязуется предоставить такую возможность первой стороне.

Замечу, что соотношение «право-обязательство» ставит покупателя и продавца опционов в неравные условия. Это имеет большое значение для нас, но в чем суть, я расскажу вам немного позже.

Определение опциона очень схоже с определением фьючерса, хотя разница между ними есть. Фьючерс является договором по купле/продаже валюты в будущем времени, согласно которому:

  • покупатель обязан купить определенный объем валюты по курсу, установленному на момент сделки;
  • продавец обязуется продать ему валюту в оговоренный срок.

Разница в том, что опцион накладывает определенные обязанности только на продавца, а фьючерс обязывает обе стороны выполнять условия договора. Покупатель опциона может купить актив в оговоренный срок или отказаться от покупки, теряя лишь стоимость самого опциона – официальной бумаги, ценность которой составляет 2% от общей суммы сделки . В момент заключения опциона оговариваются все основные его параметры:

  • Премия – стоимость опциона (величина, изменяющая в зависимости от рыночной ситуации);
  • Экспирация – срок действия договора, после которого покупатель утрачивает право воспользоваться им;
  • Страйк («strike price» — англ.яз.) – заранее оговоренная для покупателя цена на продажу/покупку актива;
  • Холдер/Тейкер/Держатель – тот, кто покупает опционы;
  • Контракт – объем актива в лотах, оговоренный в договоре (например, 1 лот на фондовом рынке = 100 акциям);
  • Райтер/Грантор – тот, кто продает опционы;
  • Погашение опциона – использование права по договору на продажу/покупку актива;
  • Put-опцион – право (по договору) продать базовый актив;
  • Call-опцион – право (по договору) купить базовый актив.

При покупке опциона покупатель получает право в будущем продать/купить базовый актив – определенные товары, финансовые инструменты. В качестве товара могут выступать драгметаллы, валюта на форекс, акции, топливо, зерно, урожай фруктов/цветов и т.д.

Кратко об истории опционов

Опционы и фьючерсы существуют с 1630 года, когда мир охватила «тюльпанная лихорадка». Много было желающих разбогатеть на выращивании тюльпанов, но не у всех было нужное количество стартового капитала для закупки луковиц этого цветка. Так появились «срочные контракты», открывающие дорогу в бизнес людям, не имеющим средств для покупки хотя бы одной луковицы.

На акции предприятий опционы впервые появились в начале XIX столетия на Лондонской бирже. В конце XX столетия опционы появились в США. Многообразие опционного рынка, с которым мы сталкиваемся сегодня, зародилось лишь в начале XXI столетия. Давайте, чтобы не углубляться сильно в историю, просто ознакомимся с базовой хронологией развития биржевой торговли опционами:

Рисунок 1. Важные даты становления биржевой торговли

Какими бывают опционы?

Все финансовые инструменты, которые сегодня существуют, можно условно разделить на несколько категорий. Это существенно упрощает оценку рисков и уровня прибыльности различных базовых активов, представленных на бирже. Итак, исходя из категорий, опционы отличают:

1. По типу (между собой эти опционы отличаются сроком погашения):

  • Американские опционы погашаются в любой день заранее оговоренного в договоре календарного периода, определяя, по сути, лишь крайнюю дату их размещения на бирже;
  • Европейские опционы можно погашать только в установленную договором дату (как говорится, по «классике» жанра);

На биржах, как правило, отдается предпочтение американским опционам.

2. По времени:

  • Краткосрочные (1 – 16 недель).
  • Долгосрочные (на 4 месяца и более);

3. По базисному активу:

  • Валютные (торги на форекс наличной валютой и валютными фьючерсами);
  • Фондовые (акции крупных компаний – эмитентов, индексные фьючеры);
  • Товарные (физические товары – сырье, металлы, нефть и фьючерсы на поставку товаров);
  • Процентные (облигации, займы, соглашения по будущей процентной ставке, процентные фьючерсы);
  • Индексные (фондовые индексы).

Опцион, предоставляющий право одной стороне продать/купить базовый актив по оговоренной цене в определенный промежуток времени может выступать в качестве:

  1. Ценной бумагой;
  2. Контрактом между инвесторами;
  3. Стандартным документом с оговоренными условиями с обеих сторон;
  4. Финансовым контрактом на реализацию прав его Держателя.

Форекс опционы представляют собой разновидность валютных опционов (FX-опционы). Покупатель FX-опциона получает право обмена одной валюты на другую в конкретную календарную дату и по предварительно оговоренному курсу. Чаще всего они используются экспортерами/импортерами с целью хеджирования рисков на случай изменения курса валют по внешнеэкономическим контрактам и валют для закупки/реализации товаров на внутренних рынках. FX-опцион представляет собой договор на право обмена валюты на конкретную календарную дату.

Есть в этом торговом инструменте одна особенность, которую сложно понять начинающему трейдеру. На форекс мы продаем («шортим») при движении цены вниз и покупаем (открываем длинные позиции), когда она разворачивается и движется вверх. В торговле опционами все происходит несколько иначе:

  • Для покупки базового актива следует покупать Call-option;
  • Для продажи – покупать Put-option.

Если вы заметили, то покупать нам следует в обоих случаях.

4. По видам сделок:

Один актив позволяет заключить по нему четыре вида сделок. Две основные сделки мы с вами рассмотрели выше:

  • Покупка Call-опциона предполагает увеличение базового актива;
  • Покупка Put-опциона – его уменьшение.

Рисунок 2. Основные направления покупки опционов

Не трудно понять, если первый продает что-то, то есть другой, который это что-то купит и наоборот. Отсюда и получаются четыре сделки по опционам:

  1. Покупатель Call-опциона (рассчитывает на рост выбранного актива в будущем);
  2. Продавец Call-опциона (рассчитывает, что базовый актив не будет расти и контрагент, купивший у него опцион, не реализует свое право покупки, оставляя ему залоговую сумму).
  3. Покупатель Put-опциона (полагает, что цена выбранного актива в будущем снизится);
  4. Продавец Put-опциона (как и в ситуации с Call-опционом, продавец может рассчитывать только на прибыль по залогу, полученную в случае неисполнения контракта по вине самого покупателя).

Еще одно замечание: в качестве продавцов FX-опционов в подавляющем большинстве случаев выступают маркетмейкеры, обладающие, по сути, неограниченными рисками. Переиграть их сложно даже опытному трейдеру, а для новичка это очень большой риск.

Что такое опционные уровни?

Для нас, торгующих на Forex, это те же ценовые уровни, которые мы можем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления. Они базируются на реальных данных, всегда интересны крупным рыночным игрокам и характеризуются простой логикой работы. Когда Call-опционы разбираются крупными игроками, вероятнее всего происходит хеджирование коротких позиций на фьючерсах по данным активам. Как результат, получаем настоящий уровень Сопротивления. В случае с PUT-опционами получаем уровень Поддержки.

Для нас они являют собой своеобразный индикатор опционных уровней, возле которых скапливаются крупные объемы опционов. Необходимую информацию об опционах на валютные фьючерсы предоставляет Чикагская Товарная Биржа. Работая с этими уровнями, следует понимать, что на рынке форекс цена также может двигаться в некотором диапазоне опционов – от уровня Put к уровню Call. Она также способна их пробивать или отбиваться от них.

Опционные уровни очень напоминают уровни, по которым мы работаем с ТС «Снайпер Х», Сама по себе она не нуждается в каких-либо вспомогательных приемах и инструментах. Это мощная, простая и надежная торговая система, используемая для разгона депозита. Она может увеличить ваш депозит, более чем на 57% за очень короткий период времени. Индикатор опционных уровней может как-то помочь самому трейдеру, а система Снайпер опирается на «свои» уровни. Торговые уровни Снайпер Х в сочетании с Price Action – это инструмент, повышающий качество вашей торговли и показатель прибыли по вашим торговым сделкам:

Нужные нам опционные уровни рассчитываются с учетом уровней (или цены исполнения – открытый интерес) Strike опционов. Всю информацию по открытому интересу можно черпать из ежедневных бюллетеней Чикагской Товарной Биржи (СМЕ).

Работа с бюллетенем CME

С ежедневными предварительными отчетами биржи CME можно ознакомиться уже в 7:45 – 8:40 утра (по Мск). Данные финального отчета можно увидеть спустя час после начала работы Американской сессии. Информацию, полученную в этих бюллетенях, можно использовать в нашей торговле. Опираясь на эти данные, мы будем строить опционные уровни, и использовать их для поиска котировок, позволяющих продавцу опционов получать Безубыток.

Отчеты за один торговый день в полной версии вы можете взять по двум ссылкам ниже. В качестве примера, давайте, рассмотрим FX-секцию (форекс валюты) и разберем Call-опционы на «Japanese Yen Call Options – PG 33» (японская йена):

  • Ссылка 1 – здесь, в формате pdf-файла, лежат архивы полных версий бюллетеней.

Рисунок 3. Архивы бюллетеней (полные версии) в pdf-формате

Это очень объемная версия (более 500 страниц с pdf-файлами и весом до 14 МБайт), мы же возьмем только то, что нам нужно.

  • Ссылка 2 – отсюда, в формате html–страниц, вы можете взять ту же версию данных, разбитых по активам (металлы, топливо, недвижимость, с/х, энергетика, валюты и пр.):

Рисунок 4. Выбор требуемого актива в формате html–страницы

Выбрав актив, кликните по его строке мышью и увидите еще один документ в pdf-формате, который покажется вам слишком сложным и запутанным:

Рисунок 5. Данные (в pdf–формате) по выбранному активу

На рис. 5 вы видите название типа этого сложного документа – «PRELIMINARY» (предварительный) или же «FINAL» (окончательный), существенной разницы между ними для нас сейчас нет. Далее ищем таблицу с названием «JAPANESE YEN CALL Options **SETT. PRICE**»:

Рисунок 6. Таблица данных по « JAPANESE YEN CALL Options»

Далее будем рассчитывать опционные уровни по определенному алгоритму.

Расчет уровней для Call-опционов:

  1. Ищем в первом столбце месяц, который следует за текущим месяцем (предположим, это будет август).
  2. Выбираем котировку по открытому интересу (предпочтительнее, поскольку он показывает количество открытых контрактов) или по объему.
  3. Выписываем все августовские котировки, у которых очень высокий открытый интерес (принимаем, что он > 500) и вносим их в 1, 3 и 5 колонки Таблицы 1:
Котировка Котировка 2 Премия Уровень Интерес
875 0.00875 0.000165 112.1705 828
880 0.0088 0.000125 112.04482 559
885 0.00885 0.000091 111.84431 1227
890 0.0089 0.000064 111.55734 1595
895 0.00895 0.000044 111.18523 1258
900 0.0090 0.00003 110.74197 1170
905 0.00905 0.00002 110.25358 2093
910 0.0091 0.000009 109.73335 1141
915 0.00915 0.000006 109.18223 1039
920 0.0092 0.000004 108.62481 1083
925 0.00925 0.000003 108.06138 685
930 0.0093 0.000002 107.49221 1217
935 0.00935 0.000001 106.929 713
940 0.00945 0.000044 105.80891 559

Таблица 1. Опционные уровни для Call-Option

  • Во 2-й столбец Таблицы 1 вносим данные, полученные в результате деления значений из 1-го столбца, деленных на фиксированное число «100 000». Примечание: для валют с 5-значными котировками значения из 1-го столбца следует делить на 1 000.
  • В столбец 4 столбец («Уровень») вносим значения, которые получаем по формуле: 1/(«Котировки 2» + «Премия»).

Расчет уровней для Put-опционов:

Здесь делаем аналогичные расчеты для Put-опционов по йене и вносим их в Таблицу 2. Во вторую колонку вносим величины, полученные после умножения значений в колонке «Премия» на фиксированное число «0.0001».

Котировка Котировка 2 Премия Уровень Интерес
855 0.00855 0.000001 1143 116.972745
860 0.0086 0.000001 1456 116.292592
865 0.00865 0.000002 998 115.633673
870 0.0087 0.000004 1558 114.9954
875 0.00875 0.0000087 2758 114.39946
880 0.0088 0.000013 2664 113.804484
885 0.00885 0.000024 1956 113.301609
890 0.0089 0.00004 1509 112.866817
895 0.00895 0.000063 989 112.523911
900 0.0090 0.000093 1339 112.271247
905 0.00905 0.000128 581 112.082493
910 0.0091 0.000168 1525 111.957009
915 0.00915 0.000211 751 111.869337

Таблица 2. Уровни для Put-Option

Остается нанести на график опционные уровни, полученные в ходе наших вычислений. Стройте уровни на ТФ Н4. Синим цветом отметьте Put-уровни, возле них крупный игрок работает на повышение. Красным цветом – Call-уровни, здесь он активно продает. Заметьте, толщина уровня прямо пропорциональна значению открытого интереса – чем он больше, чем толще линия уровня. Иногда на графике слишком много уровней, тогда вы можете удалить более тонкие из них. Оставшиеся отлично отрабатывают в качестве уровней Сопротивления/Поддержки. Учитывая, что они построены на реальных объемах, ценность их для трейдера повышается.

Итак, чтобы рассчитать опционные уровни, в бюллетенях Чикагской Товарной Биржи вы можете найти самые актуальные данные и не только по валюте, но также и по любым другим активам. Новичку трейдинга сложно понять весь механизм построения этих уровней, поэтому они могут воспользоваться простым и удобным инструментом индикатор опционных уровней.

Индикатор для торговли опционами

Грамотно провести анализ рынка может далеко не каждый трейдер, что уже говорить о каком-то специфическом анализе с математическими расчетами и построением специальных уровней. Вся эта ручная работа отнимает массу времени и снижает продуктивность труда. Сегодня уже разработаны специальные программы и индикаторы, автоматически выстраивающие на графике опционные уровни. Рассмотрим лишь те из них, что наиболее интересны и просты в использовании.

    Индикатор «forex mt4 binary» – это бесплатный инструмент. Он функционирует, опираясь сразу на несколько алгоритмов, сравнивающих и анализирующих статистику, прогнозирующих направление движения цены конкретного опциона.

«60 seconds binary » – это также бесплатный индикатор опционных уровней, пользующийся у трейдеров популярностью. В его основе лежит алгоритм Криса Флойда. Помимо уровней, он отмечает на графике свечи, которые трейдеры учитывают, делая часовые ставки на опционы.

«Evolution options» – это умный индикатор, способный самостоятельно строить и анализировать уровни Put (используется, как Поддержка) и Call (Сопротивление). Правда, для этого трейдер должен ежедневно загружать в его каталог свежие данные. Эти данные, как и сам инструмент можно совершенно бесплатно скачать с сайта разработчика. На графике, он формирует «Ключевую зону», выделяя ее цветом.
Индикатор обозначает направление движения рынка в течение всего дня в ту сторону, куда цена пробивает ключевую зону. Также можно торговать на отбой цены от этой зоны, а опционные уровни выступают в качестве цели для фиксации прибыли. Он легко комбинируется с другими торговыми стратегиями, в том числе и со Снайпер Х – самой лучшей и прибыльной торговой системой на сегодняшний день.

  • «FGM» – это самый простой индикатор опционных уровней, работающий с любым валютным инструментом на всех ТФ. Опционную торговлю его авторы рекомендуют вести на ТФ М15, но правдивые прогнозы он выдает на всех таймфреймах. На графике он представлен всего тремя кривыми линиями желтого, синего и голубого цвета.
    Принцип его работы прост: он подает сигналы на покупку/продажу, в зависимости от того, как ведут себя на графике его опционные уровни. Если желтая кривая пересекла снизу вверх синюю, а затем и голубую линию с последующим резким разворотом цены – можно продавать/покупать актив, ориентируясь на направление цены:
  • Рисунок 7. Индикатор «FGM» и его сигналы на вход в рынок

    Трейдеры-преподаватели Академии Форекса так же имеют огромный опыт в автоматической торговле. Они специально для вас отобрали 5 рабочих советников, чтобы вы не тратили свое время и деньги на поиски достойного помощника для торговли. Мы готовы поделиться ими с вами совершенно бесплатно. Оставляйте заявку по ссылке ниже и забирайте роботов вместе с готовыми настройками:

    Заключение

    Сегодня мы с вами говорили об опционах, изучили опционные уровни – инструмент сложный, но весьма эффективный. Заплатив минимальную цену, вы приобретаете право продать/купить опцион в будущем, в заранее оговоренную дату и по фиксированной стоимости за единицу. Вы не рискуете всем своим капиталом, а лишь теми процентами от общей суммы будущей сделки, которые оплатили при покупке этого права.

    Индикатор опционных уровней – это также очень полезный и эффективный инструмент, особенно для трейдеров, которые еще плохо знают специфику рынка и не понимают до конца сути опционной торговли. Они могут использовать индикатор, не задумываясь о получении статистических данных и проведении математических расчетов.

    Опционные уровни сочетаются с фундаментальным/техническим анализом. Они отлично работают с любым другим инструментом, с Price Action, Снайпер Х или любой другой торговой стратегией. Строить торговлю на реальных рыночных данных всегда правильнее и выгоднее, чем довольствоваться догадками или полагаться на интуицию. Еще раз хочу напомнить, что продавцом опционов маркетмейкер – сильный рыночный игрок, обыграть которого очень трудно.

    Все самое лучшее от Академии
    только нашим подписчикам

    Важные уровни форекс, как найти?

    Приветствую друзья! Как известно на рынке цена ходит от одного уровня к другому. Где-то останавливается и делает разворот, а где-то со «свистом» пролетает.… Хотелось бы знать «сильные» уровни, и где цена может остановиться, неправда ли?

    Сегодня, я хочу поговорить именно об уровнях поддержки и сопротивления на форекс.

    Что же из себя представляет уровень поддержки и сопротивления? Для большей ясности дадим примерное определение.

    Уровни поддержки, это те уровни, на которых происходит — противодействие движению цены при нисходящем тренде. Как будто цену что-то поддерживает, не дает ей упасть и спокойно идти вниз, пытаясь вытолкнуть вверх. Конечно, это «что-то» объемы денег и не малых.

    Уровни сопротивления – наоборот, уровни, на которых происходит противодействие движению цены при восходящем тренде.

    Перво-наперво, давайте определимся: зачем трейдеру нужны эти уровни и как они могут использоваться?

    • Данные уровни могут являться областями фиксации прибыли;
    • Возможно их использование в качестве уровней ограничения убытков (stop-loss);
    • Использование данных уровней для открытия позиций – входа в рынок.

    Существует достаточно большое количество способов определения уровней поддержи и сопротивления на рынке форекс. Мы же рассмотрим некоторые технические способы выявления данных уровней.

    Почему именно технические? Да потому, что уровни объемов еще раздобыть надо, индикаторы с подобными наворотами найти надо и купить….и.т.д (а может быть я просто плохо искал?).

    А так, — все просто, что видишь, то и поёшь… то есть торгуешь. К тому же читал, да и сам замечал иногда на графиках у коллег, что «важные» уровни всевозможных объемов и прочих интересных вещей с высокой долей вероятности совпадают с обычными техническими уровнями, всякими скользящими средними и.т.д., определяемыми по простому, — «на глаз».

    Так что не будем нагромождать, останемся только наедине с графиком, и каждый возьмет для себя то, что его душе ближе. А еще лучше использовать все в комплексе, чтобы торговля была более эффективной и прибыльной.

    Для начала давайте рассмотрим уровни форекс, которые строит сам рынок…

    Зачастую, именно вершинки и низинки волн и подволн являются неплохими уровнями поддержки или сопротивления. Тем более если они тестировались несколько раз.

    На рисунке ниже показал, как цена несколько раз отбивалась от одного уровня, делая его, то поддержкой, то сопротивлением. Такие уровни находить очень просто: рынок сам их отчетливо подчеркивает. Но, естественно, использовать уровни лучше минимум от таймфрейма М15, а лучше Н1 и Н4, так оно надежнее будет.

    Еще хорошим инструментом для определения важных уровней может быть сетка Фибоначчи – пересечение уровней Фибоначчи. Первая сетка натягивается на тренд (законченную волну). Вторая — на первый завершенный импульс, против данной волны.

    На рисунке изобразил примерные уровни поддержки сопротивления совместно с вершинками и низинками, которые указал рынок.

    Еще хорошим инструментом для определения уровней совместно с вышеперечисленными, являются наклонные каналы. Про них я уже писал: наклонный канал — незаменимый помощник, поэтому подробно останавливаться не буду.

    На рисунке изобразил, как цена отбивается от наклонных каналов.

    Пожалуй, на этот раз все. Мы рассмотрели некоторые способы определения уровней поддержки и сопротивления. На сколько же они эффективны, — решать вам…и рынку.

    Как и любой инструмент, уровни п/с в отдельности, сами по себе навряд ли дадут качественный результат, а вот если их использовать в комплексе с другими инструментами, — в торговой системе, тогда они могут сыграть важную роль в получении вами прибыли…)

    Про себя могу сказать, что в своей торговле использую уровни в основном для частичной фиксации прибыли. А также для определения таких мест на рынке, где уже не стоит торговать, даже по тренду…

    Да прибудет с нами…профит).

    Полезные материалы:

    Статья была Вам полезна? Оставляйте Ваше мнение об уровнях на рынке.

    Полезные материалы:

    3 комментария

    Да простит меня автор. �� Про уровни недавно написал неплохую статью. Вот выдержка:

    Идентификация уровня. Постулаты.

    Прежде всего, я бы хотел задекларировать несколько «постулатов», исходя из которых я оперирую понятием «уровень»:

    Постулат №1. Для меня уровень — это не строго определенная цена. Как правило, под термином «уровень» я понимаю некий диапазон цен, зависящий от актива и его волатильности. Хотя не исключаю и «исполнения» уровней (особенно «исторических» или «психологических), пункт в пункт, хотя это больше редкость, чем правило.

    Постулат №2. Как следствие — уровень отражаемый ЛПС (линией поддержки/сопротивления) или мувингом (т.е. тоже линией) не является 100% гарантией того, что цена не проколет его или в обязательном порядке должна его коснуться. Допускаю некоторый «люфт» в пределах уровня, в зависимости от рыночной ситуации.

    Постулат №3. И, главное, уровнем я считаю не ту линию, которую вы нарисовали (или обозначили с помощью какого-нибудь инструмента тех. анализа) на графике и свято в неё верите, а тот уровень, который «видит» рынок. Рынку, по большому счету, наплевать на все, что с вами связано. На ваш депозит, на ваши взгляды, на ваш тех. анализ и на все те линии, которые вы нарисовали и, в связи с этим, на все ваши убеждения, куда должен пойти рынок. Поэтому, уровни надо видеть там, где их видит рынок. Тогда — это правильные уровни.

    Постулат №4. Отсюда следствие — я верю только в те уровни, которые подтверждал рынок (вспоминаем постулат «Пробитая линия сопротивления — становится поддержкой и, наоборот, пробитая линия поддержки — становится сопротивлением»).

    Постулат №5. Уровни являются не только препятствиями на пути движения цены в ту или другую сторону, исполняя функции то поддержки, то сопротивления, но еще и являются областью «притяжения цены». Т.е., если цена находится вблизи уровня (сами понимаете, вблизи — понятие относительное), то следует ожидать и теста этого уровня (с поправкой на постулат №2).

    Постулат №6. И еще одним из «постулатов» в моей «теории уровней», присутствует тот факт, что в серьезных уровнях цена не может сразу пробить линию сопротивления/поддержки и, после коррекции, возвращается для ре-теста такого уровня.

    Постулат №7. Как следствие, из приведенного абзацем выше наблюдения, есть еще один «постулат», который гласит: «Рынок не сразу разворачивается после теста уровня в другую сторону, а через некоторое время возвращается для теста предыдущего экстремума».

    Дополнение к постулатам. Кроме этого, я бы рекомендовал при классификации уровней разделять их на два основных (ИМХО) типа. Один из них — «статичные» уровни, образованные как правило, горизонтальными ЛПС (горизонтальными каналами), психологическими уровнями (см. «магия круглых чисел»), числами Фибоначчи и историческими экстремумами. Второй тип — «динамические» уровни, которые в силу каких-либо причин меняют свое ценовое значение. К их числу можно отнести уровни образованные инструментами компьютерного теханализа (мувинги, полосы Боллинджера, Ишимоку и проч.) и наклонные ЛПС (наклонные каналы).

    Статья очень большая. Там еще много всего. Оригинал здесь.

    Уровни Фибоначчи на Форекс

    Закономерности найденные математиком Фибоначчи нашли свое применение в трейдинге и заслуженно занимают почетное место среди инструментов трейдера.

    Инструмент это интереснейший. Давайте с ним разбираться.

    Что такое числа Фибоначчи и последовательность Фибоначчи

    Нашел эту последовательность известный итальянский математик Леонардо Пизанский в XIII веке, он обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

    В частности, эта модель, в которой:

    • каждое следующее число является суммой пары предыдущих: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34 и далее до бесконечности;
    • если разделить любое число в ряду (кроме самых младших) на предыдущее, получится результат, близкий к 1,618. Это «золотое сечение».

    Золотое сечение и его суть

    В этом месте обычно мне говорят:

    – Ну, хорошо, это круто. Но при чем тут Форекс-трейдинг?

    При том, что «золотое сечение» – не просто результат деления циферок.

    При помощи этой последовательности можно описать многие законы природы – от толщины кругов на панцире мельчайшей улитки до удаленности планет Солнечной системы от светила.

    Та же последовательность применима ко многим законам искусства, архитектуры и т.д., а также к развитию множества объективных процессов.

    Видео «Золотое сечение и числа Фибоначчи»

    Вот в части объективных процессов мы и приходим к нашим любимым ценовым графикам.

    К оэффициент «золотого сечения» коррелирует с соотношением движения-отката, т.е. при помощи «золотого сечения» можно выделить, казалось бы, в хаотическом движении цен определенные закономерности и стремления.

    Числа Фибоначчи в трейдинге

    Мы уже говорили про значение 1,618, к которому стремится соотношение следующей цифры в ряду к предыдущей.

    На основании этого коэффициента были рассчитаны другие растущие и убывающие коэффициенты, и они тоже коррелируют со множеством закономерностей.

    Вот так выглядит эта последовательность коэффициентов: 0,236-0,382-0,618-1,618 и т.д.

    В трейдинге все уровни Фибоначчи представляются в процентах, а так же добавляется промежуточный в 50%.

    23.6 38.2 50 61.8 78.6 100 161.8

    Кстати, эти уровни, как и «золотое сечение», могут объяснить многие природные и социальные процессы с точки зрения математики.

    – Серьезно, вы ждете, что мы запомним всю эту историю? – настораживаются трейдеры.

    Это была теоретическая база и информация для пытливых умов.

    Всем остальным достаточно просто помнить последовательность, понимать значение уровней и научиться их использовать в нужный момент с максимальной выгодой для себя.

    Торговля по уровням Фибо

    Еще в те времена, когда биржевая торговля лишь развивалась, трейдеры обнаружили определенные закономерности, которые помогают спрогнозировать будущие колебания цен.

    И оказалось, что уровни Фибоначчи с высокой точностью показывают границы колебания цен.

    Во всяком случае моменты максимальной вероятности разворотов трендов происходят поблизости к этим значениям.

    Самое простое использование метода – это использование ближайших линий как поддержки и сопротивления.

    Так же Фибо можно использовать для определения глубины коррекции.

    Видите длительный восходящий тренд без существенных откатов/консолидаций и уже готовы входить в движение по рынку с риском купить по максимальной стоимости.

    А вот как: на ценовой график накладывается сетка Фибоначчи, и благодаря ей вы рассчитываете место куда цена может совершить откат и отсюда входите в рынок.

    Понимая значения этих чисел, трейдер в состоянии рассчитать глубину коррекций и выбрать лучший момент для входа в рынок, как раз в начале нового импульса.

    Коррекции Фибоначчи

    В процессе движения рынок нередко разворачивается либо отскакивает, и эти движения коррелируют со значениями уровней Фибоначчи.

    Самыми важными значениями в трейдинге считаются: 23.6, 38.2 , 61.8.

    Иногда обращают внимание на 50%, но это самый слабый уровень, поэтому многие трейдеры советуют его игнорировать.

    Считается, что при мощном рыночном движении откат может последовать до 38.2%, если же движение доход до 61,8%, то это почти явный сигнал ценового разворота.

    Уровни в чистом виде не являются безошибочным сигналом к действию. Трейдеры, которые успешно применяют этот метод, непременно опираются и на другие аналитические инструменты.

    Совершаете сделку по тренду, формируется коррекция – используйте свечные модели разворота с опорой на Фибоначчи.

    Отрабатываете контртрендовые сигналы – используйте линии как целевые точки для оптимальной фиксации прибыли.

    Наблюдать за откатами можно на любых таймфремах. Конечно чем выше ТФ тем меньше рыночных «шумов»

    Как правильно построить уровни

    • Определяем тренд ;
    • Наносим на график сетку, совместив 0 с точкой в начале тренда;
    • Тянем сетку до противоположного экстремума;
    • Если максимум или минимум обновлен, сетку перетягиваем, устанавливая по показателям новых величин.

    По клику правой кнопкой можно вызвать контекстное меню и добавить/убрать уровни (например, слабейший 50%), которые теперь отображаться не будут.

    Стратегия по уровням Фибо

    Базовый вариант при восходящем движении: определили тренд, нанесли сетку, дождались отката вниз, вошли в рынок.

    Цена продолжает двигаться – перетягиваем сетку, дожидаемся отката, выходим в рынок.

    При нисходящем движении делаем то же самое, входя в движение на коррекции вверх.

    Так что, с одной стороны, базовая стратегия Фибоначчи достаточно проста. С другой стороны, есть фактор субъективности: если мы будем перетягивать сетку при каждом движении цены, то можем «засидеться» и так ничего и не дождаться.

    Где скачать инструменты Фибоначчи

    Качать ничего не надо, трейдинг по уровням Фибоначчи – стандартный подход многих трейдеров, и почти у всех стандартных платформ эти инструменты входят в число базовых индикаторов.

    В некоторых терминалах они находятся в одной из вкладок меню, в других иконку выносят на панель инструментов.

    В МетаТрейдер (MetaTrader) все инструменты Фибоначчи находится на панели инструментов:

    Все, что описано выше, – базовые идеальные модели.

    На практике несогласованность между свечными моделями и уровнями Фибоначчи возникает относительно часто.

    – Что делать, если возникают несоответствия? – волнуются трейдеры, которые только начали использовать этот инструмент.

    Отвечаю. В этом случае торговать в данный момент не стоит, так как из-за разногласий будут убыточные сделки.

    А вот если наблюдается подтверждение между Фибоначчи и графической свечной моделью, значит, вероятность разворота намного выше.

    Собственно, сами по себе уровни Фибоначчи руководством к действию не являются.

    Они помогают трейдеру выбирать правильный момент и в целом понимать, что происходит сейчас: начинается новый тренд или происходит коррекция к предыдущему.

    Расширение

    – Вовремя войти в рынок – это хорошо, – справедливо отмечают трейдеры, – но и выйти из него тоже нужно своевременно.

    Всё правильно! Поэтому вот еще один интересный инструмент, который также входит в большинство стандартных платформ.

    Он применяется для установки тейк-профитов в торговле по трендам.

    Установить его очень легко – нужно протянуть сетку от начала тренда до первого эксртемума и после к точке коррекции:

    1. точка зарождения тренда;
    2. экстремум до первой коррекции;
    3. момент завершения коррекции.

    Когда закончим, увидим на графике целевые уровни.

    По умолчанию это 161,8, 100 и 61,8.

    Можно добавлять другие значения по вашему усмотрению, некоторые трейдеры ставят еще 200.

    Теперь на графике будут видны области, в которых наиболее вероятна коррекция.

    Зашли в эту ценовую зону – фиксируйте прибыль и следите, как разовьется ситуация дальше, сменится ли тенденция, будут ли новые тренды.

    Временные зоны

    Очень простой инструмент, который наглядно показывает самые вероятные периоды изменения тенденций.

    Чтобы построить временную зону, вам потребуются два экстремума, и первый – непременно разворотный.

    Соединив эти экстремумы, трейдер увидит прогноз, где с наибольшей вероятностью будет либо коррекция либо разворот рынка.

    Еще один полезный и элементарный в построении инструмент.

    Он используется, когда нужно определить канал движения цены.

    Устанавливается на ценовой график путем соединения начальных и пиковых точек тренда.

    Получается канал, через него проводят линию, на которой выставлены значимые уровни Фибоначчи: 38,2, 50 и 61,8%.

    Самодостаточен ли веер Фибоначчи?

    Если бы это было так, то любой начинающий трейдер мог бы стать героем дня.

    Фибоначчи – удобный и простой в использовании графический инструмент, который поможет определить диапазон колебания цены, места коррекции и смены тренда.

    Но все-таки – только инструмент, один из многих, который эффективен в совокупности с другими инструментами трейдера.

    Автоматический индикатор Фибо

    Для использования графических инструментов Фибоначчи нужен наметанный глаз.

    Используя в своей работе инструменты Фибоначчи в течении нескольких месяцев вы будете легко определять правильные точки отсчета.

    В новой версии Форекс индикатора «iМанхэттен» встроена такая функция!

    Советник по уровням Фибоначчи

    Советник натягивает большую сетку Фибоначчи (красные линии) от минимума и максимума свечей на Д1 — количество свечей указывается в параметрах советника.

    Далее между каждым «большим» строится малая сеть Фибо (синие линии)

    Получаем двойную сеть одну вложенную в другую.

    Подведём итог

    Метод Фибоначчи используют трейдеры во всем мире. Кто-то ориентируется на него как на основной инструмент, кто-то – как на один из вспомогательных.

    Знать о нем, понимать его возможности и уметь применять на практике стоит каждому уважающему себя трейдеру.

    Инструменты Фибоначчи позволят лучше понимать, что происходит на рынке, взвешенно оценивать ситуацию и отсеивать многие ложные сигналы, делая свою торговлю гораздо более успешной.

    Уровни на Форекс

    Что такое уровни на Форекс и зачем они нужны

    Если вы уже начали посматривать на графики или уже промозолили все глаза, глядючи на них, то наверняка не раз задумывались, почему цена изменяет свое направление и идет в обратную сторону, не важно надолго ли или почти навсегда.

    Допустим, цена карабкалась вполне себе уверенно вверх и вдруг резко пошла вниз, что ее так пнуло?

    Наткнулась цена на ликвидность, на то место, где было скопление ордеров обратного направления, то есть, если тренд восходящий, то это скопление тейк профитов ордеров buy (фиксирование прибыли) либо это скопление sell limit, либо просто уйма трейдеров продала в рынок в этот момент, соответственно при нисходящем тренде это обратные продажам ордера. Иначе говоря, цена всегда путешествует от уровня к уровню в поисках ликвидности, в жажде насытится, если можно так поэтически выразиться. Где цена споткнется и развернется, можно только предположить, ибо если это знать наверняка, то уже бы все давно скупили бы все острова, Ламборджини и Ролексы.

    Одним из способов выявления отработки уровня является, как обычно, бектест или поведение цены в прошлом. Если в прошлом цена развернулась в определенном месте, то можно предположить, что это место сильно кого то интересует, там создалось множество ордеров, развернувших цену, и в настоящем может произойти то же самое, как, например, на графике GBPUSD.

    Серый вытянутый прямоугольник это и есть уровень, который цена уважала целых 3 раза и даже неотмеченный 4 раз, который я не стал отмечать, дабы не смущать неким выбегом за рамки, а все потому, чтобы показать, что уровень – это не линия, это некая зона, в которой происходит остановка и разворот.

    Конечно, бывает и такое, что уровень отрабатывает «пипс в пипс», как говорится, но это скорее исключение, особенно на Форекс, на фондовом рынке такое встречается гораздо чаще, и даже есть определенные методики, где непременным условием уровня являются одинаковые хаи или лоу у нескольких баров, идущих друг за другом. Но никто и никогда не даст гарантии, что уровень «устоит» и цена от него оттолкнется, всегда есть куча факторов, которые нужно обязательно учесть, например, сколько раз цена посетила уже это место, как она из него убегала и множество других.

    Обязательно нужно принять, что чем больше таймфрейм, тем несокрушимее уровень. Очень большую опасность представляет то, что каждый трейдер видит уровни по своему и в своих местах, в сущности, почти на каждом месте графика можно накидать горизонтальных линий, и они обязательно окажутся какими-либо уровнями. Поэтому уровневые торговые системы в разных руках ведут себя по разному, каждый трейдер видит график по своему. Это нужно обязательно учитывать при разработке собственной ТС или подгонке чужой ТС под себя. И в любом случае торговать только лишь предполагаемые уровни нельзя, должны быть и параметры определения точек входа и выхода в сделку. Уровень – это мощный вспомогательный инструмент, обязательно идущий в связке с чем-то еще.

    Виды уровней и приемы работы с ними

    Круглые, Зеркальные, Фибоначчи и просто значимые уровни.

    Круглые ценовые уровни – это зона реагирования цены, находящиеся на круглой ценовой отметке, например, 1,000 1,100 1,200 т.д. Считается, что ровные круглые числа привлекают внимание крупной массы трейдеров, которые расставляют ордера прямо них. Это чисто психологический момент, природе человека присуще все округлять до удобоваримых величин, упрощать. Поэтому старайтесь учитывать это в своей торговле, особенно если вы торгуете интрадей, значения цены, кратные 100 или 50.

    Зеркальные уровни – это ситуация, при которой значимый уровень был пробит, но цена, подойдя к нему с обратной стороны, вновь отреагировала на него.

    В сущности, это один из механизмов развития тренда, понаблюдайте за такими уровнями, чтобы взять себе на заметку поведение цены возле них.

    Уровни Фибоначчи – один мощных инструментов прогнозирования реакции цены в будущем. Считается, что все в этом мире развивается и живет по гармоническому ряду, выведенному Леонардо Фибоначчи. Математик обнаружил простую последовательность чисел 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, где каждый член ряда является суммой двух предыдущих, а соотношение определенных членов ряда выражается одними и теми же числами: 0,236 0,382 0,5 0,618 и так далее. Соотношения меньше 1 принято считать коррекционными, а соотношения больше 1, например 1,618 2,618 4,236, – уровни развития тренда. В инструментарии терминалов серии МТ Соотношения Фибоначчи представлены очень широко и использование их очень удобно. Растяните инструмент линии Фибоначчи на Минимум и максимум ближайшего свинга, и вы увидите сразу и возможные коррекции развития тренда, и возможные его максимумы. Обязательно потренируйтесь, освойте этот инструментарий и используйте его в дальнейшем. Пример использования «линий Фибоначчи» на рис 3. Посмотрите, как прекрасно отработан самый важный коррекционный фибо-уровень 0,618 и самый важный трендовый фибо-уровень 1,382. Уровни вида 0,618 (61,8% ) и 0,382 (38,2%) – одни из самых мощных фибо-уровней, старайтесь не упускать их из вида.

    В общем работа с горизонтальными уровнями основана на так называемой «памяти рынка», то есть на явлении запоминания ценой неких ключевых зон, в которых она меняла свое направление и реакции на них в будущем. И только фибо-уровни сразу могут показать, где будет реакция цены сразу же. Горизонтальные уровни еще именуют уровнями поддержки или сопротивления. Уровень поддержки – это пол. Цена в него стучится сверху. А уровень сопротивления – это потолок, цена в него стучится снизу. Научитесь их определять на графике, и вы будете «видеть» возможное развитие движения цены.

    Значение уровней для Форекс

    Важные Форекс уровни представляют собой невидимые горизонтальные линии, которые действуют на цену как магнит, сильно притягивая или отталкивая её. Цена всегда стремится подойти поближе к Форекс уровню, если же она пробивает его, то получает значительный импульс и делает приличное движение.

    Наверно, вы уже догадались, что сегодня речь пойдёт об уровнях поддержки и сопротивления.

    Форекс уровни — основы

    Уровнем поддержки (Support) называют условную линию, проведённую через 2 или больше ценовых минимума (Low). Эта линия как бы поддерживает цену, не давая последней опустится ниже.

    Уровнем сопротивления (Resistance) называют условную линию, проведённую через 2 или больше ценовых максимума (High). Эта линия как бы не пускает цену выше.

    Почему на графике появляются уровни поддержки и сопротивления? Считается, что цена “имеет память”. Другими словами, многие трейдеры видят на графике, что цена опускалась или поднималась до какой-то величины (Форекс уровня). Чем больше было касаний данного уровня, тем он сильнее. Тем дальше пройдёт цена при его пробитии. В результате цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, пока не пробивает один из них. Тогда пробитый уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

    Вторая причина возникновения важных Форекс уровней – объемы. Трейдеры фиксируют в голове и рисуют на графике определённый уровень, пользуясь им как ориентиром для установки стоп-приказа. Поэтому данные уровни часто достаточно сильный и “держат” цену – она подошла к уровню, позиции закрылись, соотношение объемов изменилось и цена откатывает назад.

    Польза от Форекс уровней

    1. на данных уровнях можно фиксировать прибыль.

    2. можно использовать их как ориентир для стоп-лосс.

    3. ориентир для открытия сделок.

    Использовать (строить) уровни поддержки/сопротивления стоит минимально от М15, а желательно Н1 или Н4. Чем больше таймфрейм, тем сильнее уровень. О количестве касаний ценой уровня уже сказано выше.
    Многие трейдеры используют сетку Фибоначчи, натягивая первую сетку на тренд, т.е. законченную волну. Вторую – на первый завершённый импульс.

    Давайте рассмотрим рис.2.

    По минимумам 1 и 2 мы строим линию поддержки, по максимумам 6 и 7 – линию сопротивления. Видим, что цена тестировала уровень поддержки 4 раза и пробила его сверху на 5-й раз. Уровень сопротивления был пробит в точке 8, но довольно быстро цена вернулась в канал.

    Выводы. Отдельно использовать важные Форекс уровни не стоит. А вот в комплексе с другими торговыми правилами – вполне. Это поможет увеличить эффективность торговли и научиться лучше понимать рынок.

    На данных уровнях хорошо частично закрывать позиции, а также определять места, когда уже не стоит торговать.

    Профита Вам и помните, что прибыльность советника очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

    Уровни поддержки и сопротивления на Форекс – что это такое, как их определить, построить и торговать с их помощью

    Что такое уровни поддержки и сопротивления? Это один из основополагающих инструментов технического анализа. Тренд, двигаясь в разных направлениях, может создавать впечатление хаотичности рынка.

    Тем не менее, на некоторых ценовых отметках он делает разворот или коррекцию, как будто натыкаясь на невидимую преграду. Такие уровни коррекции тренда имеются и на бычьем и на медвежьем рынке. Они формируют точки минимума и максимума, на которых часто происходит разворот ценового движения.

    Если по этим точкам экстремума провести горизонтальные линии, то образуются уровни поддержки и сопротивления на форекс графике.

    Трейдерам не следует путать эти уровни поддержки и сопротивления с линиями поддержки и сопротивления. Линии поддержки и сопротивления на графике отмечаются наклонными линиями, а уровни сопротивления и поддержки — горизонтальными.

    Что показывают уровни поддержки и сопротивления?

    Давая определение этим уровням, следует охарактеризовать их функциональное назначение.

    Уровни поддержки (Support Level) – это ценовые отметки, на которых игроки рынка форекс стараются контролировать котировки торгового инструмента (валютной пары), не давая им опускаться ниже этих ценовых значений. Этот контроль осуществляют покупатели.

    Уровни сопротивления (Resistance Level) – это те уровни, на которых продавцы контролируют цену и не позволяют ей сделать прорыв в сторону дальнейшего роста.

    Таким образом, уровни сопротивления и поддержки демонстрируют настроения рынка, и символизируют предстоящее изменение направления движения цены (в большинстве случаев). В некоторых ситуациях, когда рынок уже насытил интересы покупателей или продавцов, цена способна пробить один из этих уровней и продолжить свое движение.

    В случае пробоя уровня сопротивления он автоматически становится уровнем поддержки, а при пробитии уровня поддержки в формировании нового тренда он становится уровнем сопротивления.

    Почему работают уровни поддержки и сопротивления?

    Чтобы трейдеру было понятнее, как определить уровни поддержки и сопротивления, необходимо понимать принцип их построения и причины, влияющие на их формирование. По сути, эти уровни, легко обозначаемые на графике визуально, являются следствием психологических проявлений всех участников рынка.

    Как только трейдер отмечает приближение цены к пиковому значению, находящемуся на одном из таких уровней, он либо принимает решение о закрытии прибыльной сделки, либо об открытии новой позиции в обратном направлении.

    При этом, приближение тренда к уровню сопротивления побуждает многих игроков закрыть сделки на покупку. Одновременно с этим они открывают отложенные ордера на продажу. Аналогичная ситуация происходит и при приближении тренда к уровню поддержки, когда игроки открывают позиции на покупку, а открытые ранее ордера по продажам стараются закрыть.

    Такое поведение носит массовый характер, так как большинство трейдеров уверены в том, что при достижении сильных уровней сопротивления или поддержки цена неминуемо изменит свое направления.

    Такое мнение объединяет действия большинства валютных игроков, и их совместные действия и идентичные операции заставляют уровни сопротивления или поддержки эффективно работать в интересах трейдеров.

    Как определить уровни поддержки и сопротивления?

    Процедура нахождения этих уровней требует внимательности, но в целом не представляет сложности. Так как эти уровни формируются на пиковых значениях точек экстремума, то необходимо установить сначала эти точки.

    На графиках валютных пар (или других финансовых инструментов) с высокой волатильностью сделать это не представляет сложности. Пиковые значения, на которых цена останавливается, сразу же видна.

    Если начинающему трейдеру сложно установить эти точки, можно воспользоваться горизонтальной линией. Передвигая ее, можно найти уровень, на котором два и более раз цена ранее останавливалась и разворачивалась.

    Как рассчитать и построить уровни сопротивления и уровни поддержки?

    Построение уровней поддержки, равно как и уровней сопротивления базируется на психологических факторах и статистике предыдущих торговых операций в заданном временном интервале. Динамика ценового тренда формирует те пиковые значения цены, на которых она начинает корректироваться или разворачиваться.

    Для того чтобы выполнить построение уровней поддержки и сопротивления, можно использовать свечной график или график баров. С помощью горизонтальной линии на нем находятся несколько разворотов ценового движения, лежащих примерно на одном ценовом значении.

    Проведя по ним горизонтальную линию, можно построить уровень, на котором цена будет в дальнейшем встречать сопротивление при бычьем тренде или поддержку при медвежьих настроениях рынка.

    При этом расчет уровней поддержки и сопротивления может производиться как по ценам закрытия свечей, или баров, так и по их теням.

    Кроме этого, в учет можно принимать пройденную трендом дистанцию, формирующую ширину ценового канала, образованного уровнями поддержки и сопротивления.

    На помощь трейдеру может прийти индикатор уровней поддержки и сопротивления, позволяющий автоматически строить данные уровни и существенно облегчить анализ рынка.

    От чего зависит сила уровней сопротивления и поддержки?

    Силу этих уровней формирует эмоциональная привязанность всех участников рынка. Одни из них помнят свои сделки, принесшие им прибыли. У других трейдеров эти ценовые отметки ассоциируются с убыточными позициями.

    И в одном и в другом случае память влияет на формирование эмоций и психологический настрой. А они, в свою очередь, мотивируют игрока к определенным действиям.

    При этом на силу этих уровней влияние оказывает возраст, а также количество предыдущих разворотов цены на данных уровнях. Чем больше количество разворотов на этих горизонтальных линиях, тем больше сила уровней.

    На продолжительных временных интервалах (от H4 и выше) сила уровней может увеличиваться, так как многие крупные игроки торгуют именно на данных таймфреймах.

    Как торговать по уровням поддержки и сопротивления?

    В трейдерской практике существует два метода торговли:

    1. На отскок, при котором предполагается разворот рынка.
    2. На пробой, при котором ожидается продолжение тренда.

    В обоих случаях опытные трейдеры рекомендуют устанавливать отложенные ордера в ожидании той или иной тенденции. Такая стратегия используется при консервативной тактике торговли.

    Агрессивные методы предполагают уверенный трейдинг во время пробития одного из уровней.

    При торговле во флете допускается микс обоих методов. При этом если условиями брокера допускается хеджирование сделок, можно использовать метод открытия встречных позиций.

    Что нужно учесть при использовании уровней поддержки или сопротивления?

    Определение уровней поддержки и сопротивления не всегда бывает простым, тем более, если трейдеру недостает опыта. В таких случаях можно использовать автоматические методы с применением индикаторов тренда.

    Автоматические советники и индикаторы избавят Вас от затрат времени, а в комплексе с другими средствами технического анализа позволят проводить более корректный и точный анализ рынка.

    Использование уровней сопротивления или поддержки в структуре этого анализа может выполнять как ключевую роль, так и служить дополнительным инструментом технического анализа.

    И еще об одном должен помнить трейдер – рано или поздно цена пробивает уровни, и поэтому нельзя пренебрегать стоп-приказами. Необходимо всегда устанавливать ордер стоп лосс.

    Сильные уровни поддержки и сопротивления для опционов

    Мой пламенный привет, уважаемые читатели блога. Я думаю, что ни для кого не секрет, что сам по себе технический анализ является темой весьма обширной, суть которой невозможно изложить даже в нескольких статьях.

    Сегодня я бы хотел продолжить разговор про уровни, но в прошлый раз мы касались в большей мере базовых аспектов, а сейчас я хотел бы поговорить про сильные уровни поддержки и сопротивления. Как их искать? Что они дают?

    Как их использовать в торговле? На эти и на многие другие вопросы мы как раз попытаемся ответить в данной статье.

    Сильные уровни поддержки и сопротивления против слабых уровней

    На секунду давайте вспомним, уровнем можно в принципе считать любой рыночный пик или впадину. Грубо говоря, любой уровень в графической интерпретации представляет собой место на ценовом графике, где цена разворачивалась.

    Однако могу сказать Вам сразу, при желании, на графике можно найти просто огромное количество уровней, но это далеко не значит, что все они являются важными и пригодными для торговли.

    Здесь все очень просто, Вы должны прекрасно понимать, вероятность того, что слабый уровень сдержит цену, является крайне низкой. Отметив подобный уровень, Вы будете совершать на нем вход, но цена не заметит его и с легкостью пробьет, а Вы тем самым получите очередной убыток.

    Именно неумение распознавать сильные уровни поддержки и сопротивления приводит к тому, что трейдеры получают серьезные убытки. Часто получается так, что у трейдера по системе появляется сигнал, допустим, на покупку, но при этом он не замечает, что цена стоит на сильном уровне сопротивления.

    Конечно же, в таком случае лучше не торговать, так как от сильной зоны цена может совершить откат или вовсе развернуться.

    8,0,1,0,0

    На самом деле, начинающие трейдеры допускают одну серьезную ошибку, они у себя на графике отмечают ВСЕ уровни, которые только могут увидеть, но это совершенно неправильно. Давайте посмотрим на рисунок ниже.

    Если Вы посмотрите на график любого новичка, который отметил уровни, то увидите приблизительно такую же картину, которая изображена выше. Лично я могу здесь задать один вопрос – ну и как от этого торговать? В данном случае элементарно даже цену плохо видно.

    Неужели трейдер может рассчитывать на то, что все вот эти отмеченные пики и впадины реально остановят цену?

    Нет! Именно поэтому существует острая необходимость научиться отмечать сильные уровни поддержки и сопротивления. Теперь давайте посмотрим на этот же рисунок, но уже исключительно с сильными уровнями!

    Как Вы видите, в данном случае ситуация уже кардинально изменилась. Мы отметили только самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Вы даже посмотрите, как цена их отрабатывала за время их существования.

    Смотреть

    16,1,0,0,0

    Мы могли видеть, как цена на данных отметках совершала откаты или разворачивалась. О чем нам это говорит? В данном случае становится ясно, что в данный ОБЛАСТЯХ генерируется спрос и предложение, которые приводят цену в непосредственное движение.

    Заметьте, слово “Области” я выделил далеко не случайно! Я говорил об этом ранее, но повторюсь снова – любой уровень представляет собой некое скопление цен, рынок никогда не разворачивает по одной единственной цене. Теперь самое время поговорить о том, как можно определять сильные уровни.

    Как определить сильные уровни?

    Для начинающих трейдеров определение сильных уровней может вызвать затруднение, потому как у них еще нет опыта и глаз не наметан. Однако если посидеть пару месяцев и упорно отмечать уровни, то Вы сможете найти определенные закономерности, и дело пойдет как по маслу.

    Какой уровень можно назвать сильным? Прежде всего, он должен реально хорошо визуально выделяться на графике.

    У Вас попросту не должно быть каких-то сомнений, реальной сильная ценовая зона заметна на графике невооруженным глазом.

    На мой взгляд, еще одним критерием силы уровня можно считать тот факт, с какой силой цена уходила от него! Давайте рассмотрим пример!

    В данном случае, серый уровень будет куда сильнее синего уровня. Почему? Обратите внимание, с какой силой цена ушла от серого уровня, и сделала она это за короткий промежуток времени.

    24,0,0,1,0

    Это показатель того, что на данном уровне была серьезная активность со стороны покупателей, их активная деятельность привела к тому, что цена молниеносно покинула данную область.

    Итого, о силе уровня можно судить потому, насколько он хорошо заметен, и как цена на него реагирует. Как правило, на слабые уровни цена практически не реагирует, соответственно, использовать их в своей торговле будет совершенно бессмысленно.

    Кроме того, о силе уровня можно судить, когда она сочетается с другими инструментами технического анализа, например, уровнями Фибоначчи. Смотрим пример!

    Посмотримте внимательно, как четко сочетается уровень поддержки с уровнем Фибоначчи 50. Подобное слияние уровней может во многом нам говорить, что там существует сильная ценовая зона, способная сдвинуть рынок в определенном направлении.

    По схожей методике можно искать слияние уровней со скользящими средними. Если Вы нанесете мувинг с крупным периодом, то заметите, что цена часто совершает от него отскоки. Соответственно, слияние мувинга с уровнем будет формировать сильную область спроса или предложения.

    В любом случае, чтобы быстро и без всяких проблем находить сильные уровни поддержки и сопротивления, необходим опыт. Поэтому, уделите время тренировкам, и уже через некоторое время Вы будете удивлены, насколько становится легко находить уровни.

    В любом случае, я хочу Вам напомнить, что не стоит ждать, когда цена дойдет точно до Вашего уровня. Вы должны прекрасно понимать, что существует определенная погрешность. То есть, если цена пару пунктов не дошла до Вашего уровня или на пару пунктов пересекла его, то это все равно еще считается уровнем. Всегда смотрите на то, как цена ведет себя возле уровня.

    33,0,0,0,1

    (7 оценок, среднее: 4,14 из 5)

    Что такое банковский уровень на форексе, как его определить и использовать?

    Банки входят в категорию маркетмейкеров, обладая возможностью в той или иной степени оказывать воздействие на ценовую динамику. Таким образом они поддерживают котировки в диапазоне, наиболее выгодном для них. Этот диапазон является банковским уровнем на форекс и при правильном определении может использоваться для открытия малорисковых прибыльных сделок.

    Что такое банковский уровень на форекс

    Поскольку национальные банковские структуры обладают значительными возможностями по влиянию на котировки с участием собственной валюты, то они используют их для решения собственных задач. При этом им может требоваться как получение прибыли, так и регулирование экономики в заданном векторе. С этой целью центральные банки могут производить скупку и интервенцию национальной валюты, а также иные меры, способные определенным образом повлиять на ее котировки.

    4,0,1,0,0

    Как определить банковский уровень на форекс

    Рисунок 1. Определение банковских уровней на форекс с использованием разделителей периодов (вертикальные пунктирные прямые).

    Видео

    Другой БУ, обозначенный на рис. 1 голубой прямой, сформирован на максимуме. Существует высокая вероятность, что впоследствии он станет сильным сопротивлением. Таким образом, на рис. 1 сформировался канал (ограничен голубой и оранжевой прямыми), внутри которого цена вероятнее всего будет двигаться некоторое время.

    Применение БУ в торговле

    8,1,0,0,0

    Рисунок 2. Когда банковский уровень на форекс становится активным.

    В пределах своего действия (он длится на протяжении следующего торгового дня – рис. 2) банковские уровни четко отрабатывают тестирования и пробития. На рис. 3 показано моменты таких тестирований (белые стрелки) и пробитий (голубые стрелки):

    • от белого БУ цена отбивается вверх;
    • голубой БУ цена несколько раз тестирует, а затем пробивает вниз;
    • зеленый БУ цена пробивает сверху, тестирует снизу и отскакивает вниз;
    • от красного БУ цена отбивается вверх.

    Рисунок 3. Тестирования и пробития банковского уровня на форексе.

    БУ можно представлять зоной при подходе цены к которой или при выходе цены из которой соответствующие банковские структуры будут предпринимать вполне определенные шаги, приводящие к прогнозируемым последствиям.

    Тотальный банковский уровень форекс

    12,0,0,1,0

    Рисунок 4. Тотальные банковские уровни форекс, сформированные через день.

    В приведенных примерах после тестирования можно было выставить отложенные лимитные ордера:

    • SellLimit – под верхним тотальным БУ;
    • BuyLimit – над нижним тотальным БУ.

    СтопЛоссы этих ордеров устанавливаются на уровнях ближайших экстремумов.

    Банковские уровни в форекс ТС Снайпер

    В торговой стратегии Снайпер банковский уровень используется для размещения ТейкПрофита второго ордера (сделка совершается по правилу Сейфа и ТейкПрофит первого ордера фиксированный), если перед трейдером не стоит задача разгона депозита. С этой же целью используются тотальные импульсные уровни и уровни резкой смены тенденции. Таким образом, эти 3 компонента являются вспомогательными, и в торговле используется не всегда.

    17,0,0,0,1

    Базовыми компонентами стратегии Снайпер являются импульсные уровни. Они генерируют сигналы на открытие позиций, указывая на вероятные развороты тенденции.

    Значения уровней Фибоначчи на рынке Форекс

    Решили стать трейдером? Прочитали отклики о Forex брокерах? Понимаете определения и решили освоить уровни Фибоначчи? Многочисленные трейдеры ведущие свой бизнес на Forex, применяют их и находят прекрасным прибором, позволяющим оценивать рынок и определять возможность технических значений, обладающих значительной ролью, они имеют все шансы воздействовать на перемены стоимости.

    Фибоначчи – это второе имя знаменитого итальянского математика Leonardo Pisano, который создал инструмент автоматического сопротивления и сохранения, коррекционные и расширенные уровни, а так же знаменитое золотое сечение, которыми пользуются трейдеры по всему миру для установки уровней.

    Как конструировать степени Фибоначчи:

    Когда надо мгновенно дать оценку биржи почти все трейдеры отдают преимущество сетке значений Фибоначчи. Строение значений Фибоначчи вполне простое, его правила элементарны:

    1. Вначале осуществляется установление основных пунктов, находящихся на графике. Одна обусловливается значением 100, вторая ноль, между этими концами, предстоит протянуть сетку.

    2. Для того чтобы с успехом использовать степени Фибоначчи, принципы концепции должны точно выполняться. Принципиально правильно подобрать основные направления.

    3. Когда создаете сетку, Вам необходимо пользоваться основными экстремумами графика стоимости – то есть минимальным либо максимальным значением, иными словами, они должны находиться на основных пунктах.

    4. Значения не могут быть разложены между точками, которые отобраны просто так, а только лишь между необходимыми.

    3. Помимо этого, надо обратить внимание на предшествующее передвижение. В случае если тенденция находилась кверху, сеть должна быть разложена в соответствии к нисходящему тренду, который был предшествующим, и наоборот если вниз.

    Как пользоваться значениями Фибоначчи?

    Эти значения говорят о том, как передвигается стоимость. Вы сможете сделать свой выбор с поддержкой и противодействием, в какой степени вероятно корректирование перемещения тренда. Когда будет зафиксирована близость стоимости к уровню, знайте, что, скорее всего, случится поворот. Происходит это, потому что прохождение преград для цены труднее, нежели откат. Откатка с установленной периодичностью постоянно идет рука об руку с трендовым ходом.

    Прекрасным методом для того чтобы определить вероятные степени отката являются значения Фибоначчи.

    С помощью пропорций Фибоначчи Вы станете видеть, в какой мере тренд и контртрендовое передвижение взаимодействуют и связаны, а кроме того, есть возможность воссоздания вплоть до 62%. В случае если Вы стремитесь писать прогноз, какой уровень содержит контртрендовое течение, используйте соотношение после тренда, при этом течение может быть любым. Матрица должна быть нанесена на нижние либо верхние показатели и после этого главные значения стоимости будут пересечены с уровнями %. Совпадение графичных модификаций и значений показывает наилучшие вероятности для торговли.

    Показатель оказания сопротивления и важность значений Фибоначчи находится в зависимости от величины тайм-фрейма. Чем он больше, тем значимее степени и сильнее противодействие.

    Понимая, как употреблять уровнями Фибоначчи, Вы сумеете пользоваться многочисленные концепции, потому как большая часть из теорий возводятся именно на них. Начинающие обязаны понимать, особенно в случае если читают заметки о Forex, что значения могут не подтвердиться (это случается не так часто, однако, вполне может быть), следовательно, советуем сочетать их с другими графичными инструментами.

    Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V

    Что такое уровни сопротивления (resistance) и поддержки (support)? Зигзагообразные движения котировок периодически упираются в некие максимумы и минимумы, от которых кривая графика разворачивается и начинает двигаться в обратную сторону. Цена в каких-то точках как будто сопротивляется дальнейшему росту или получает поддержку во время падения. Отсюда и название.

    Эти уровни считаются важнейшими элементами технического анализа на Форексе. Здесь четко прослеживаются три главные аксиомы:

    1. В любой момент выше текущей цены располагается сопротивление, а ниже — поддержка.
    2. Их пробитие означает начало движения к следующему уровню.
    3. Непробитие (ложное пробитие) приводит к развороту движения от сопротивления к поддержке или наоборот.

    Научившись определять эти минимумы и максимумы, а также поняв, чем отличаются истинные преодоления уровней от ложных, трейдер может почти безошибочно совершать торговые сделки. Покупки и продажи от одной верхней/нижней точки до другой наименее рискованны.

    Лучше всего уровни сопротивления и поддержки видны в боковом тренде (флете).

    Рис. 1. Флет и пробитие уровня сопротивления вверх или уровня поддержки вниз

    Как известно, флет означает, что цена движется в узком коридоре. Пробив верхнюю линию, котировки, скорее всего, пойдут выше, а боковой тренд сменится восходящим. Медвежьего сценария следует ожидать в результате преодоления нижней границы боковика.

    На первый взгляд, все просто. Однако у большинства трейдеров возникают серьезные трудности во время торговли на Форексе, что позволяет нам задать три закономерных вопроса:

    1. Как миллионы людей могут запутаться, используя этот внешне простой способ теханализа?
    2. Как правильно определять уровни сопротивления/поддержки, отталкиваясь от которых, валютные пары ЗАКОНОМЕРНО начинают двигаться в заданном направлении?
    3. По каким критериям следует отличать истинное пробитие минимумов/максимумов от ложного?

    Не ответив на эти вопросы, трудно будет построить эффективную торговую систему на рынке Форекс.

    Классическая литература об уровнях сопротивления и поддержки

    Рассмотрев утверждения классиков, занимавшихся проблемами поддержек и сопротивлений, мы находим причины трудностей, с которыми постоянно сталкиваются обычные трейдеры. Разные классики технического анализа:

    • поддержками/сопротивлениями называют разные технические уровни;
    • как правило, не дают четких критериев для определения уровней (исключение — методики Т. Демарка);
    • не говорят о четкой взаимосвязи минимумов/максимумов на различных таймфреймах.

    В результате нет даже единого мнения по поводу того, как отображать уровни на графиках.

    Горизонтальные линии

    Ряд авторов под уровнями сопротивления и поддержки понимают ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ линии, проведенные по максимальным и минимальным ценам:

    • Александр Элдер утверждает, что минимумы и максимумы на графиках следует соединять горизонтальными или почти горизонтальными линиями. Рис. 2. Уровни поддержки и сопротивления по А. Элдеру.
    • Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков) считает, что на восходящем тренде сопротивления образуются на максимумах импульсов, а поддержки — на минимумах коррекций. При этом следующее «дно» обычно совпадает с предыдущей вершиной, что превращает сопротивление в поддержку. На медвежьем тренде правило работает наоборот.
      Рис. 3. Превращение сопротивлений в поддержки и поддержек в сопротивления по Джону Дж. Мэрфи.

    Наклонные линии

    Другие авторы используют НАКЛОННЫЕ (трендовые) линии, проведенные между максимальными и минимальными ценами.

    Рис. 4. Наклонная трендовая линия определяет уровень поддержки в любой момент времени.

      Томас Демарк предлагает искать опорные ценовые точки предложения (TD-точки предложения). Рис. 5. Опорные ценовые точки предложения Т. Демарка. Характерная особенность: ценовые значения в этих точках не были превышены в течение непосредственно примыкающих к ним двух дней.

    На графике можно видеть, что выше TD-линии спроса А–В повторяется в отражении после прорыва этой линии вниз. Ценовая проекция Z получается следующим образом: определяется разность между ценой в точке Y — максимальной ценой выше TD-линии — и ценой в особой точке Х на TD-линии непосредственно под Y. Затем полученная величина вычитается из цены прорыва ниже TD-линии спроса А–В.

    Л. Борселино (см. «Учебник по дей-трейдингу») также использует наклонные линии для определения поддержек/сопротивлений. Рис. 6. Линии поддержки и сопротивления по Л. Борселино. Л. Борселино:

    «Как вы можете видеть на этих примерах, линии тренда, основываясь на предыдущих максимумах и минимумах, очерчивают поддержку или сопротивление в будущем».

    Комбинированное применение наклонных и горизонтальных уровней сопротивления и поддержки

    Этот метод предлагает применять Эрик Найман ( «Малая энциклопедия трейдера» ). По его мнению, нужно провести линию между важными минимумами и максимумами. Затем чуть далее

    «проводить линии сопротивления и поддержки, лучше — через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах».

    Скользящие средние

    Скользящие средние, а также индикаторы, основанные на МА, предлагает использовать для определения уровней сопротивления/поддержки все тот же Эрик Найман. Например, линии максимумов и минимумов очерчивает полоса Боллинджера (BollingerBand — ВВ).

    Рис. 9. Полоса Боллинджера определяет поддержку и сопротивление на разных участках графика.

    Круглые цифры

    Эдвин Лефевр в книге « Воспоминание биржевого спекулянта » утверждал:

    «…когда котировки впервые пересекают границу в 100, 200 или 300 пунктов, они после этого почти обязательно подскакивают вверх еще на тридцать или пятьдесят пунктов».

    Д. Швагер предупреждал:

    «Будьте осторожны с чрезмерной точностью выбора долларовых остановок. Если $781.25 лучше всего работает на казначейских обязательствах, и $425 работает предпочтительнее на соевых бобах, то это вызывает искушение найти «оптимальную» остановку для каждого рынка. Значительно лучше найти круглое число, с которым вы бы себя чувствовали комфортно, и использовать одну и ту же долларовую остановку на всех рынках».

    Классификация «слабых и сильных» уровней сопротивления и поддержки

    Джон Мэрфи разделяет уровни сопротивления/поддержки на сильные и слабые (см. «Технический анализ фьючерсных рынков». Издательство New York Institute of Finance и Prentice Hall, 1986). Сила уровней определяется, исходя из:

    1. Времени, в течение которого цена находилась в этой области. Чем дольше кривая графика не отходит от уровня, тем он сильнее. В некоторых случаях на Форексе тестирование максимумов или минимумов продолжается несколько недель. Затем происходит пробитие или откат, которые оказываются более сильными, чем если бы цена находилась в заданной области 2–3 дня.
    2. Объема. Если, например, формирование поддержки сопровождалось большим объемом торговли, значит, в этой области большее количество контрактов перешло из рук в руки. Преодоление такого уровня возможно при еще большей активности продавцов, что само по себе является барьером для дальнейшего падения цены.
    3. Удаленности по времени от настоящего момента. С приближением к тому или иному событию трейдеры занимают какие-то определенные позиции. Чем ближе событие, тем серьезнее реакция на него трейдеров. Поэтому значение уровней также растет.

    Александр Элдер в 1993 году также предложил свою систему, повторив два из трех основных положений Джона Мэрфи. Элдер считает, что уровень тем сильнее, чем больше:

    • число касаний, которое он выдержал. По мнению А. Элдера, за две недели торгов образуются ближайшие уровни поддержки и сопротивления, за 2 месяца люди к ним привыкают, и они становятся уровнями средней силы. А за 2 года образуется фактический стандарт, обеспечивающий очень сильную поддержку и сопротивление;
    • диапазон цен в области сопротивления и поддержки. Консолидация с большим диапазоном цен перелома подобна высокому забору вокруг ценной собственности. Область консолидации, равная 1 проценту от текущего уровня цен (4 пункта при S&P 500 на уровне в 400), дает только незначительную поддержку или сопротивление. Область цен, равная 3 процентам, дает среднюю поддержку или сопротивление, а область цен, равная 7 процентам или более, может остановить очень сильный тренд;
    • объем сделок в зоне минимума или максимума. Большой объем указывает на вовлеченность многих участников торгов, говорит о сильных эмоциях. Малый объем, наоборот, указывает, что игрокам не важно, будет ли очередной уровень устойчивым. Поэтому мало кто станет на его защиту.

    Слабые уровни поддержки и сопротивления заставляют тренд приостановиться, а сильные обращают его вспять. Игроки покупают на минимуме и продают на максимуме, превращая результаты анализа по уровням поддержки и сопротивления в самооправдывающийся прогноз.

    Рекомендации классиков Форекса

    1. Томас Демарк рекомендует проводить линии сопротивления по опорным точкам предложения (TD-точки предложения), а линии поддержки – по опорным точкам спроса (TD-точки спроса).
    2. Д. Швагер в книге «Технический анализ. Полный курс» предлагает расчерчивать уровни ВБЛИЗИ прошлых минимумов и максимумов . Он утверждает:

    «Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни. Следует подчеркнуть, что прошлый максимум отнюдь не подразумевает, что последующие подъемы цен иссякнут на этом уровне или под ним, а, скорее, указывает на то, что сопротивление можно предвидеть вблизи этого уровня. Аналогичным образом прошлый минимум отнюдь не означает, что последующие понижения завершатся на или над этим уровнем, вероятнее, указывает на то, что поддержку можно предсказывать в целом вблизи этого уровня».

    Также Д. Швагер утверждает:

    «Некоторые технические аналитики относятся к предыдущим максимумам и минимумам как к точкам, наделенным священной значимостью. Если прошлый максимум равнялся 1078, то они считают 1078 уровнем мощного сопротивления, и когда рынок поднимается, например, до 1085, полагают, что сопротивление сломано. Это неверно. Поддержку и сопротивление нужно рассматривать как приблизительные области, а не точные уровни».

    В иной ситуации Д. Швагер проводит два(!) наклонных уровня поддержки/сопротивления, поясняя это двумя факторами:

    1. Стандартные линии обычно проводятся через ценовые экстремумы (т. е. максимумы или минимумы), связанным с избытком эмоций у участников торгов. Поэтому данные точки могут не соответствовать реальной тенденции рынка , — говорит он.
    2. Внутренняя линия тренда, по словам Д. Швагера , проводится максимально близко к большинству относительных максимумов или относительных минимумов и при этом игнорирует экстремальные точки.

    Рис. 11. Наклонные уровни поддержки и сопротивления по Д. Швагеру.

    Сам Швагер признает субъективность метода «внутренних линий тренда», но при этом делает очень важный вывод, что «обычные трендовые линии»:

    • также субъективны(!);
    • еще менее полезны(!), чем его «внутренние трендовые линии».

    «Одним из недостатков внутренних трендовых линий является их неизбежная произвольность, возможно, даже большая, чем у обычных трендовых линий, которые, по крайней мере, фиксируются крайними максимумами или минимумами. В действительности нередко имеется несколько вариантов проведения внутренней линии тренда на графике. Тем не менее мой опыт свидетельствует, что внутренние линии тренда гораздо полезнее обычных трендовых линий в нахождении потенциальных зон поддержки и сопротивления»,

    Джон Мэрфи проводит уровни сопротивления и поддержки по локальным ПИКАМ (минимумам и максимумам). По его мнению, обычно уровень сопротивления совпадает с уровнем предыдущего пика .

    Рис. 12. Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.

    А. Элдер пишет в своих трудах:

    «Лучше проводить линии поддержки и сопротивления по краям областей консолидации (Congestion zones), а не через минимальные или максимальные значения. Они показывают, где передумало большинство игроков, а минимумы и максимумы отражают лишь панику среди слабейших игроков».

    А. Элдер вдобавок советует:

    «Остерегайтесь ложных прорывов через поддержку и сопротивление. На этом графике ложные прорывы отмечены буквой F. Любители любят следовать за прорывами, а профессионалы любят играть в противоположном направлении. На правом краю графика цены встретились с сильным сопротивлением. Это время искать возможность для продажи с предохранительной остановкой слегка выше уровня сопротивления».

    Примечание: на рисунке Александра Элдера четко видна закономерность, которую сам Элдер не указал. Уровни начерчены по предыдущим локальным пикам, но после ложных пробитий данных уровней он не расширяет рамки сопротивления и поддержки.

    Первые краткие выводы

    1. Каждый из классиков Форекса по-своему определяет уровни поддержки и сопротивления (горизонтальные, наклонные, наклонно-горизонтальные, уровни скользящих средних, «круглых цифр» и т. д.).
    2. Нет четкой методики поиска точек, по которым следует проводить уровни.
    3. В реальной торговле валютными парами на рынке Форекс попытки применить методики классиков для поиска максимумов и минимумов приводят к разным результатам.

    Тестирование методик определения уровней

    Попытки определить состоятельность классических методик поиска поддержек и сопротивлений — тема отдельной дискуссии между теоретиками и практиками рынка Форекс. Джеффри Оуэн Кац, Донна Л. МакКормик в книге «Энциклопедия торговых стратегий» изложили результаты тестирования приведенных выше рекомендаций классиков. Вот некоторые из них:

    1. Система на основе пробоя канала. Используются только цены закрытия, вход по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Комиссия ($15 за цикл сделки) и проскальзывание (3 тика) учитываются. Эта модель успешно работала бы без учета расходов, но на практике провалилась. Даже лучшее в выборке решение принесло только убытки. Напомним, что, по утверждению Эрика Наймана, пробитие канала вверх при восходящем тренде является СИЛЬНЫМ торговым сигналом.
    2. Система пробоя ММ/ММ по ценам закрытия с входом по стоп-приказу на следующий день. В этом случае трейдер покупает по стоп-приказу при пробое уровня сопротивления, определенного недавними максимумами, и продает по стоп-приказу при пробое уровня поддержки на недавних минимумах. Система работала хуже, чем ожидалось. Доля прибыльных сделок составила всего 37%.
    3. Пробой волатильности с входом на открытии следующего дня. Эта модель предполагает покупки при открытии следующего дня, если нынешнее закрытие происходит выше верхней границе волатильности. Или же трейдер должен открыть короткую позицию, если цена выходит за нижнюю границу. По этому принципу было совершено 240 сделок. Только 45% из них оказались прибыльными.
    4. Пробой волатильности с использованием входа по стоп-приказу. Здесь нужно входить в рынок сразу же после пробоя при помощи стоп-приказа. В процессе тестирования проведено 1465 сделок, средняя длительность которых составила 6 дней. В результате получили 40% удачных сделок со средней прибылью $931. Причем только длинные позиции оказались прибыльными во всех комбинациях параметров. Вне пределов выборки и длинные, и короткие позиции были убыточными. Из 610 сделок только 29% принесли доход.

    Еще один вывод

    Полученные в результате тестирования данные убедительно доказывают, что применение торговых систем классиков Форекса, связанных с пробитием уровней сопротивления и поддержки, скорее всего, приведут к проигрышу, если вы попытаетесь буквально применить их в реальной торговле.

    Какие советы дают современные аналитики?

    Давайте на время забудем о классиках и обратимся к современной аналитике. Быть может, выводы первых устарели, а вторые, находясь в процессе нынешней торговли, дают по-настоящему ценные советы? Вот что, например, можно прочесть об уровнях поддержки и сопротивления в публикациях современных аналитиков на сайтах брокеров Форекса и ДЦ.

    Речь идет об одном торговом дне 12.05.2006 года. К 9 часам утра по московскому времени трейдеры видели, что цена пары EUR/USD составляет 1.2860, а GBP/USD — 1.8850.

    Рис. 14. График котировок EUR/USD Рис. 15. График котировок GBP/USD

    Были объявлены уровни сопротивления поддержки 12.05.2006 г. в рекомендациях аналитиков Альпари (www.alpari-idc.ru/ru/analytics/levels/view/20060512/):

    • EUR/USD: 1.2720; 1.247,5; 1.29; 1.3160;
    • GBP/USD:1.90; 1.9150; 1.8540; 1.8130.

    Давайте попробуем понять, к чему приведут попытки новичков Форекса использовать эту информацию, подписанную руководителем аналитического отдела «Альпари» Романом Павелко? Всего лишь две куцые строки и 8 чисел, на основе которых даны рекомендации, вызывают у опытного трейдера массу вопросов и сомнений. Можно ли верить опубликованной информации, если:

    1. По паре EUR/USD сопротивления и поддержки перепутаны местами.
    2. Интрадей-трейдер (торговец внутри дня) Р. Павелко рекомендует открывать по торговому плану сделку buy на расстоянии 150(!) пунктов от утренней цены. Любой новичок Академии Трейдинга Masterforex-V знает, что через 150 пунктов хода за день GBP/USD уже пора закрывать на локальном максимуме, согласно системе подсчета окончания внутрисессионного тренда, а не держать открытой позицию в надежде получить еще 150 пунктов до 1.9150.
    3. Где вы видели интрадей-трейдера, который в торговом плане на предстоящую сессию укажет для себя разницу между сопротивлением и поддержкой в 450 пунктов? А ведь мы читаем: GBP/USD 1.90–1.8540.
    4. К чему придет трейдер, прислушавшись к таким рекомендациям. На графике мы видим, что фунт стерлингов всего на 1 пункт пробил отметку 1.9 и тут же развернулся на 130 пунктов. Цена снизилась до 1.8871. Евро же дошло до 1.2958 и развернулось, упав до 1.2853.

    Вы думаете, репутация компании пострадала после публикации на ее сайте такого прогноза? Или что это как-то повредило карьере аналитика? Ничего подобного! Теперь давайте посмотрим, что писали другие компании на своих веб-ресурсах о торговле в тот же день по аналогичным валютным парам.

    www.fibo-forex.ru

    • уровни поддержки EUR/USD расположены на 1.2780, 1.2740, 1.2685/90 и 1.2600, сопротивления — на 1.2890, 1.2930/40, 1.3000 (www.fibo-forex.ru/pages.php?page=90);
    • уровни поддержки GBP/USD расположены на 1.8740, 1.8670, 1.8560, сопротивления — на 1.8890, 1.8940, 1.9000.

    http://www.fxteam.ru

    • EUR/USD. Поддержка: 1.2820. Сопротивление: 1.22940(?);
    • GBP/USD. Поддержка: 1.8805. Сопротивление: 1.8950 (http://www.fxteam.ru/rus/forex/morning-signals/?action=show& >Информация о технических уровнях по EUR/USD и GBP/USD на 12.06.2006 г. отсутствует. Сами же уровни сопротивления и поддержки даются эпизодически и бессистемно. (http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec29/ и http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/).

    www.e-capital.ru

    Support: 1.2840, 1.2800, 1.2770/50, 1.2720, 1.2670, 1.2630, 1.2600/1.2580, 1.2540, 1.2500, 1.2460, 1.2400/1.2390, 1.2350, 1.2300, 1.2250.

    Resistance: 1.2890/1.2900, 1.2960, 1.3000, 1.3040, 1.3100, 1.3150, 1.3200/10.

    Support: 1.8840, 1.8800, 1.8740/30, 1.8700, 1.8670/60, 1.8630, 1.8590, 1.8535, 1.8500, 1.8450, 1.8400, 1.8360, 1.8300, 1.8270.

    Resistance: 1.8870/80, 1.8915/20, 1.8940/50, 1.8990/1.9000, 1.9060.

    www.forexpf.ru

    RES 4: $1.2990 RES 3: $1.2965. RES 2: $1.2940.RES 1: $1.2915.

    ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.2890.

    SUP 1: $1.2830.SUP 2: $1.2795. SUP 3: $1.2755. SUP 4: $1.2685.

    RES 4: $1.9080. RES 3: $1.9000. RES 2: $1.8960. RES 1: $1.8915.

    ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ: $1.8895.

    SUP 1: $1.8815.SUP 2: $1.8725.SUP 3: $1.8725.SUP 4: $1.8515.

    Вы еще не запутались?

    У каждого брокера СВОЙ уровень сопротивления и поддержки, отличный от остальных. О каком истинном или ложном пробитии КАКОГО технического уровня может идти речь, если уровни РАЗНЫЕ? И если на рисунках выше по EUR/USD и GBP/USD нанести все эти уровни поддержки и сопротивления, предложенные разными аналитиками от аналитиков разных брокеров Форексаи ДЦ, весь график будет заштрихован.

    У Джека Швагера в книге «Техническом анализе. Полный курс» задан вопрос:

    «Графики технического анализа — это инструмент прогнозирования или народное творчество?»

    Наверное, пусть каждый:

    1. Ответит на этот вопрос самостоятельно.
    2. Определит для себя, стоит ли на веру принимать публикации о сопротивлениях/поддержках, ежедневно появляющиеся в Интернете, если вы не знаете, по какой методике определены эти уровни, а так называемыми аналитиками в ДЦ обычно работают вчерашние проигравшиеся трейдеры?

    Определение уровней сопротивления и поддержки в торговой системе MasterForex-V

    Торговая система MasterForex-V предлагает учитывать следующие факторы:

    1. Необходимо различать уровни сопротивления/поддержки флета и тренда. В первом случае они выглядят как горизонтальные, во втором как наклонные линии.
    2. Различным видам трендов ЧЕТКО соответствуют различные уровни максимумов/минимумов (если вы рассматриваете 4 вида тренда, им соответствуют 4 сетки уровней, если 5 видов трендов — 5 сеток).
    3. Уровни, образующиеся на старшем тренде, более значимы, чем на младшем. Однако сопротивления/поддержки на младших трендах определяются точнее, чем на старших.
    4. Рассматривать уровни нужно НЕ на одной, а, как минимум, на двух валютных парах-союзниках (например, фунт/доллар и евро/доллар). Пробитие верхнего или нижнего пика в одной паре следует считать ложным, если то же самое не произошло в другой паре.
    5. Промежуточные уровни на мелких таймфреймах будут отличаться от тех, которые образуются при движении по тренду.
    6. Выводы классиков технического анализа об уровнях поддержки/сопротивления несут в себе много полезного для современного форекс-трейдера. Рекомендуем самостоятельно СИНТЕЗИРОВАТЬ методики Т. Демарка, А. Элдера, Э. Наймана, Д. Мэрфи, Д. Швагера и др. с принципами ТС MasterForex-V в единое целое. Таким образом, можно понять, как бинарные закономерности предыдущего хода вызывают закономерное движение в дальнейшем.

    Академия Masterforex-V ежедневно дает свои уровни скопления крупных ордеров, которые выступают уровнями сопротивления и поддержки, как на форексе, так и на крипторынке. Обратите внимание, насколько легче торговать на рынке форекс, видя эти уровни сопротивления и поддержки, как на графике GBPCHF:

    • окончание медвежьего тренда: невозможность закрепления под сильным уровнем поддержки 1.2766 и дивергенция АО Зотика
    • уровень 1.2836 из вспомогательного превратился в крупный, после того, как 29 октября был пробит НК (наклонный канал) МФ
    • цель бычьего движения — скопление крупное ордеров на 1.3005. Уровень был пробит и цена дошла до «вспомогательного» сопротивления 1.3040
    • куда цена пойдет далее зависит от закрепления НАД или ПОД уровнем 1.3005
    • при прорыве вверх даются следующие ГЛАВНЫЕ и второстепенные уровни скопления БАНКОВСКИЙ ордеров крупного капитала, выступающие уровнями сопротивления и поддержки на всех финансовых рынках.

    Глядя на этот график, вы начинаете понимать КАЖДОЕ движение GBPCHF? Что уровни сопротивления и поддержки Masterforex-V — это не абстракция, а один из 30 авторских инструментов сканирования рынка для выработки подсказок по торгам? Что уровни скопления ордеров (они же уровни сопротивления и поддержки) по кроссам (GBPCHF, AUDCHF, EURJPY, AUDCAD и др.) не дает онлайн никто в мире, кроме Академии Masterforex-V?

    Как пошутил один из слушателей Академии:

    «»рынок двигается от уровня к уровню Мастерфорекса. Пока вы не знаете эти скопления ордеров, для вас рынок останется хаосом».

    А Вы уверены, что без таких знаний и ежедневных тренингов и подсказок вы что то заработаете на форексе и крипторынке?

    Зачем нужны уровни форекс и как их определять

    В настоящее время все больше людей ищут возможности дополнительных источников дохода, и все больше людей обращают свое внимание на возможность заработка в Форексе. Ниже попробуем рассмотреть основные понятия, касаемо торгов на этой бирже, таких как:

    • уровни Форекс
    • зачем они нужны
    • как определять данные уровни

    Уровни на бирже

    Основой анализа построения графиков на рынке Форекс является умение находить и строить так называемые уровни сопротивления и поддержки. Уровень сопротивления – называется уровень (ценовой), на котором количество предложений превышает количество спросов, то есть простым языком, когда продавцов больше, чем покупателей. Уровень поддержки – уровень противоположный по значению уровню сопротивления, когда количество покупателей больше количества продавцов.

    Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки

    Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и предложения. Существует много способов для построения уровней. Ценовые уровни являются основными в техническом анализе. Их можно нарисовать вручную в торговом стандартном терминале при помощи трендовых линий или горизонтальных. Анализируя те или иные тенденции рынка, определяются риски и возможности сделок, а также время вхождения на рынок.

    Как определять уровни?

    Первый шаг

    Строим уровни поддержки и сопротивления

    На графике видно, что при рассмотрении данного временного промежутка, можно узнать минимум и максимум цены в этом тайм фрейме. Для этого необходимо выбрать самую высокую и низкую точки текущего тренда. На что, в данном случае указывают отображенные здесь показатели? Если на рынке в этом промежутке времени наблюдается восходящий тренд, но при этом цена, все же, находится довольно таки далеко от максимума в настоящее время, значит, предполагается высокая вероятность пролонгирования существующий тенденции. Графический анализ дает понять, что уровни Форекс (сопротивления и поддержки) необходимо создавать только локальными движениями финансовых инструментов.

    Второй шаг

    Главным принципом торговли в ценовом коридоре, является необходимость покупать от уровня поддержки и выставлять на продажу от уровня сопротивления. Уровень поддержки – цена, где сосредоточен максимальный потенциал покупок. Именно здесь она возвращается вверх, уходя от уровня поддержки. После достижения максимального значения-уровня сопротивления цена ниспадает. Во время торгов может случиться пробой уровня сопротивления. После этого уровень сопротивления преобразуется в уровень поддержки.

    Заключительный этап

    При определении насколько сильны уровни спроса и предложения, нужно учитывать такие особенности, как количество участников, либо объемы, а также то, какое количество раз цена возвращалась к максимальным уровням предложения и спроса. Необходимо всегда следить при торговле за показателями спроса на покупку. Совершать ее следует, когда цена в первый, после того, как произошел пробой, вернулась к уровню поддержки.

    При втором и последующих колебаниях, уровень будет терять силу, потому что покупателей становится все меньше и, соответственно, падает спрос на покупку, и далее цена будет естественно падать. Уровни Форекс – поддержки и сопротивления – те самые уровни, на которых наиболее перспективно войти на рынок. Если цена отскакивает от уровня, тогда будет получена прибыль. Если он имеет вялый потенциал, чтобы устоять, становиться очевидным, что стоит выйти. При этом потери оказываются не столь значительными.

    Чем выделяются уровни поддержки и сопротивления?

    Уровни Форекс – наиболее распространенная концепция в трейдинге. Они являются основным показателем коньюктуры рынка, отображая его предыдущее и настоящее состояние. Подводя итог, хочется отметить, что необходимым, все-таки, качеством для трейдера является терпение и скрупулезный анализ рынка. Вход на рынок, совершение сделки не терпит бездумного подхода.

    Уровни Фибоначчи — как пользоваться, чтобы получать прибыль в биржевой торговле

    «Салат Фибоначчи — это салат, сделанный из вчерашнего и позавчерашнего салата».

    Так математики шуточно и очень метко отразили идею закономерности чисел Фибоначчи: любое число из этого ряда представляет собой сумму двух предшествующих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

    Причем эта последовательность чисел обладает также и многими другими свойствами и соотношениями, имеющими загадочное и чуть ли не мистическое значение, и применяющимися буквально в каждой сфере жизнедеятельности и даже в природе!

    Так, например, 1,618 — «золотое сечение», которое получается, если разделить какое-либо число из последовательности на стоящее перед ним, — всеобще известный и признанный эталон гармонии в искусстве и природе.

    Трейдеры также не обошли вниманием столь замечательное явление, приспособив его для анализа движений цены с целью принятия доходной стратегии.

    Однако не забудьте, что нельзя использовать один только этот метод ввиду его недостаточной надежности. Обязательно нужно выверять свои решения несколькими другими инструментами.

    Итак, уровни Фибоначчи, как пользоваться, и когда они не работают, – в статье.

    Уровни Фибоначчи — мощный инструмент трейдинга

    Уровни Фибоначчи – очень интересный инструмент. Одни трейдеры утверждают, что без этих уровней чуть ли не невозможно торговать прибыльно. Другие – клеймят позором данный метод, называя его «ненаучным» и субъективным. Давайте разберемся, кто прав – кто виноват.

    Уровни фибоначчи как пользоваться

    Следует отметить, что данный инструмент анализа достаточно субъективен и не имеет самостоятельного значения. То есть мы можем использовать данные уровни только как один из элементов торговой системы.

    История вопроса

    «Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи — Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии. Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.

    Такая модель была найдена, это последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…

    Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами:

    1. Каждое последующее число является суммой двух предыдущих чисел. То есть число 3 является суммой двух предыдущих (1+2). Число 55 суммой (21+34) и т.д.
    2. При делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение, равное (стремящееся к) 1,618.
    3. Можно найти и другие соотношения между последовательностями Фибоначчи. Кстати, число 1,618 является так называемым «золотым сечением».

    Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона. Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид, и для описания процесса размножения кроликов.

    Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность, с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.

    Использование уровней Фибоначчи в форекс трейдинге

    Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.

    Например, чтобы построить сетку в терминале МТ4, нажмите: Вставка => Фибоначчи =>Линии (см. рисунок)

    В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:

    Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене», то есть войти в движение во время ценового отката.

    Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи. См. рисунок (четырехчасовой график евро-доллара):

    Мы наблюдаем мощный восходящий ценовой импульс. Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру? Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене».

    Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.

    На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост. Считается, что во время мощного рыночного движения цены могут откатываться на 23,6%, 38,2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61,8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.

    Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи:

    1. Определяем ценовой импульс
    2. Наносим сетку на (значение 0 ставим на максимум восходящей волны, если это волна повышательная или на минимум волны, если это волна понижательная)
    3. Ждем отката 23,6%, 38.2% или 50%, что бы войти в рынок.
    4. Если отката не происходит и цена продолжает движение в том, же направлении (обновляет свои максимумы или минимумы), то мы должны перетянуть сетку исходя из новых локальных максимумов или минимумов.

    Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере:

    Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%. Замечательно – вошли в рынок! Идем дальше – движение продолжилось, мы снова хотим войти в рынок. Перетягиваем сетку на более высокий максимум и снова выставляем ордер «бай лимит» и т.д., и т.п.

    В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате. Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос.

    Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим, кроме множества неудачных входов в рынок. В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить, является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.

    Есть одна маленькая тонкость, которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения». Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа):

    Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо.

    Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.

    Общий вывод

    Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.

    Уровни Фибоначчи — как пользоваться для торговли

    В трейдинге термин «Фибоначчи» означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют «уровнями Фибоначчи» и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.

    Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.

    Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.

    Определение начала и конца движения цены

    Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:

    В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.

    Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%. Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%.

    Далее этот уровень выступает в роли поддержки или сопротивления, в зависимости от направления наблюдающегося тренда.

    Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены. На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.

    На данном графике цифрами обозначены:

    • 1 — Уровень 38,2%
    • 2 — Уровень 50,0%
    • 3 — Уровень 61,8%

    Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию. Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.

    Правильная точка входа

    Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

      Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней. Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи.Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно.

    Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

  • Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок. Вы ждете, пока цена достигнет уровня поддержки или сопротивления на данных уровнях, ждете, когда она вернется назад, двигаясь в первоначальном направлении тренда, а затем входите в рынок.
  • Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

    Уровни расширения

    Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления. С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена.

    Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.

    Наиболее часто используемые трейдерами уровни расширения — 138,2% и 161,8%, хотя существует множество других уровней расширения, которые также используют трейдеры. Рассмотрим пример использования уровней расширения при нисходящем тренде.

    На данном графике цифрами обозначены:

    • 1 — Уровень расширения 138,2%
    • 2 — Уровень расширения 161,8%

    Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения. Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения:

    На данном графике цифрами обозначены:

    1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне коррекции
    2. Потенциальный выход на уровне расширения

    Уровень для фиксации прибыли

    Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2:

    На данном графике цифрами обозначены:

    • 1 — Вход в короткую позицию на уровне коррекции 38,2%
    • 2 — Соответствующий уровень расширения 138,2%

    Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8:

    На данном графике цифрами обозначены:

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 50,0%
    2. Соответствующий уровень расширения 161,8%

    Сразу может возникнуть вопрос: «Почему уровни коррекции и расширения Фибоначчи совпадают друг с другом?» Ответ возвращает нас к понятию самореализующегося пророчества. Банки и крупные финансовые институты будут стремиться зафиксировать прибыль в определенной точке, и уровни расширения Фибоначчи являются одним из методов, которые они для этого используют.

    Они предполагают, что другие банки и трейдеры также выйдут из позиций на этом уровне, и на основе этих ожиданий так и делают, – так работает самореализующееся пророчество. Важно отметить, что это не твердое правило. Для того чтобы уровни расширения сработали, необходим подтвержденный тренд, а это не всегда так.

    Есть более простой способ использования уровней расширения: просто выйти из позиции, когда цена устанавливает значительный уровень поддержки или сопротивления на этом уровне. Другими словами, если цене сложно пробить уровень Фибоначчи, это может быть хорошей точкой для выхода.

    Выводы

    1. инструмент Фибоначчи рисует на графике линии поддержки и сопротивления на основании движения цены;
    2. инструмент Фибоначчи всегда применяется на ценовом графике слева направо, как в случае длинных позиций при восходящем тренде, так и в случае коротких позиций при нисходящем тренде;
    3. уровни, отмеченные между началом и концом движения цены, являются уровнями коррекции, они показывают, к каким уровням, скорее всего, может вернуться цена;
    4. наиболее распространенными уровнями коррекции Фибоначчи являются 38,2%, 50% и 61,8%4 их часто используют для входа в рынок;
    5. существует два способа использовать уровни коррекции для входа в рынок: агрессивный (вход на каждом из уровней) и пассивный (ожидание, пока цена скорректируется в изначально наблюдавшемся направлении);
    6. уровни, отмеченные за рамками изначального движения цены, являются уровнями расширения, они показывают, куда может пойти цена;
    7. самыми распространенными уровнями расширения являются 138,2% и 161,8%, их часто используют для выхода из позиции;
    8. уровни коррекции и расширения могут совпадать: уровень коррекции 38,2% соответствует уровню расширения 138,2%, а уровни коррекции 50% и 61,8% соответствуют уровню расширения 161,8%.

    Как торговать с помощью уровней Фибоначчи в стиле Д. Динаполи

    Уровни коррекции и расширения Фибоначчи при торговле в стиле Д. ДиНаполи, или просто уровни Д. ДиНаполи, должны рассматриваться как целостная система. Ниже небольшое описание того, как использовать уровни Фибоначчи при торговле в стиле Д. ДиНаполи. Из всех доступных уровней коррекции (0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.764) Д. ДиНаполи выбрал только два – 0.382 и 0.618.

    По моему мнению, такой выбор был сделан потому, что эти два уровня используются для входа, и не важно, войдете ли Вы на уровне 61,8% или 76,4%, в обоих случаях Ваши защитные стопы будут располагаться ниже/ выше начала волны (или реакции).

    Вы можете увидеть, как выглядят точки коррекции Фибоначчи (Фиб-узлы) на рис.1, и, зная технику входа Д. ДиНаполи, этих двух уровней более, чем достаточно:

    Число уровней расширения тоже не велико. Автор пользуется всего тремя, и еще один – супер расширенная целевая точка – был добавлен позже трейдерами, которые торгуют с применением его техники:

    • COP – Поднятая целевая точка (Contracted Objective Point) = 0.618 длины волны А, измеренной от конца корректирующей волны В;
    • OР — Целевая точка (Objective Point) = 100% длины волны А, измеренной от конца волны В;
    • XOP – Расширенная целевая точка (Expanded Objective Point) = 1.618 волны А, измеренной от В;
    • SXOP – Супер расширенная целевая точка (super expanded objective point) = 2.618 волны А, измеренной от волны В.

    Самым привлекательным и логичным в использовании именно этих уровней расширения является то, что длина волны коррекции также имеет значение – все измерения начинаются с конца волны коррекции B. Я уверен, что данная техника очень логична и разумна.

    Новички Форекс рынка часто рассчитывают расширения и откаты волн, роль и положение которых расплывчато. Для внесения большей ясности в расчеты, Д. ДиНаполи ввел термин «номер реакции», который указывает на специфические Фиб-узлы.

    На рисунке ниже показаны номера реакции и соответствующие им расширения Фибоначчи. Благодаря номерам реакции Вы будете знать, что означает каждая точка расширения и откуда она берет начало. Вы также можете видеть области «свиданий», где экспансии с различными числами реакции выпадают в одной области, по крайней мере, примерно:

    И последний рисунок демонстрирует все уровни коррекции Фибоначчи, расширения и области, где они пересекаются, предоставляя сильные уровни поддержки и сопротивления:

    Уровни от ряда Фибоначчи

    Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих.

    Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

    Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат, близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.

    Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках.

    С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношению к проделанному движению. Также и в виде отношения цели к предшествующей коррекции.

    Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными:

    • Коррекционные уровни: 11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%
    • Импульсные уровни: 123,6%; 138,2%; 161,8% ;200,0% ;238,2% ;261,8% ;300,0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.

    Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы торговых терминалов.
    Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню «Объекты рисования» выберем символ «Фибоначчи». Первый же клик по нему позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.

    Сетка Фибоначчи на рабочем графике

    Сам механизм добавления импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно правой клавишей мыши сделать клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни: 123,6%; 138,2%; 161,8%; 200,0%; 238,2%; 261,8%; 300,0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.

    Коррекции рынка

    После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция. Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

    Рассмотрим на графике несколько типичных случаев:

    Точка входа на откате по сетке Фибоначчи

    На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.

    Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи. В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.

    Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38,2% и 61,8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.

    Коррекционный уровень 23,6%

    Рисунок показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение. И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.

    Новые цели трендового движения

    Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду. Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38,2% и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции.

    Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция, то цель следует определять как 161,8 % от её величины:

    Сильный ценовой импульс после малой коррекции

    Итак, уровни Фибоначчи являются одним из сильнейших инструментов технического анализа как валютного, так и фьючерсного рынка. Но не стоит полагаться только на эти “волшебные” цифры. Использование сетки Фибоначчи совместно(!) с другими аналитическими инструментами для определения предполагаемых пределов коррекций и целей движения может оказаться весьма полезным.

    Стратегии торговли по уровням Фибоначчи

    Одним из распространенных и действенных технических инструментов, используемых трейдерами для технического анализа на рынке Форекс и определения значимых технических уровней, являются уровни Фибоначчи. Уровни Фибоначчи открыты итальянским математиком Леонардо Фибоначчи при изучении последовательности чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

    Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.

    Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38,2%, 61,8%, 100%, 138,2%, 161,8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа: уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи.

    Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе. Для этого необходимо найти на рабочей панели пункт «вставка» и выбрать пункт «Фибоначчи» в появившемся окне.

    Там имеются все инструменты Фибоначчи, и трейдер, нажав на требуемый ему инструмент, перетягивает его на график, где осуществляется построение уровней Фибоначчи и технический анализ рынка на его основании.

    Так же существуют различные компьютерные программы для расчета значений уровней Фибоначчи на рынке Форекс. Уровни Фибоначчи в калькуляторе рассчитываются путем ввода в форму низшего и высшего значения выбранного отрезка тренда в целом или его части, затем нажав на кнопку «рассчитать», вы получите значения уровней Фибоначчи – 23,8%, 38,2%, 50% и 61,8%.

    Как правильно построить на графике

    Для быстрой оценки рынка чаще всего используется сетка уровней Фибоначчи. Строится она на графике достаточно просто – определяются на ценовом графике две опорные точки, первая из которых соответствует отметке 100%, а вторая – отметке 0% и натягивается между ними сетка, на которой выделены уровни Фибоначчи (см. рисунок):

    Весьма существенным и значимым моментом графического построения инструментов Фибоначчи является выбор опорных линий. Для этого рекомендуется брать для построения сетки Фибоначчи ключевые экстремумы графика цены – максимумы /минимумы, поддержки/сопротивления, то есть на них ставить опорные точки.

    Помните, что уровни Фибоначчи раскладываются между значимыми, а не выбранными произвольно ключевыми точками.

    При этом необходимо использовать тенденцию предыдущего движения (тренда), так как текущее движение является коррекцией к предыдущему движению.

    Например, если цена движется вверх, то сетку Фибоначчи мы будем раскладывать по предыдущему нисходящему движению и наоборот. То есть, всегда необходимо работать исключительно от прошлого к будущему.

    Как использовать на рынке Форекс

    Использование в торговле на рынке Форекс уровней Фибоначчи позволяет провести трейдеру анализ движения цены актива. Во-первых, с их помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, а во-вторых, есть возможность определить размер начавшейся коррекции трендового движения.

    Цена на уровнях Фибоначчи следует всем правилам таких значимых уровней. Например, если вы видите, что цена актива подходит к уровню Фибоначчи, то можно предположить с высокой вероятностью возможность разворота. Так же вы знаете, что трендовое движение всегда сопровождается откатами, и уровни коррекции Фибоначчи весьма удобны для определения уровней отката, а так же для определения окончания отката и продолжения движении по тренду.

    Уровни Фибоначчи демонстрируют взаимоотношения между трендом и коррекционными движениями с возможностью потенциального восстановления в 38%, 50% и 62%, тем самым формируя первичные уровни коррекции. Нанесите сетку уровней Фибоначчи на значимые точки, и вы увидите, как ключевые ценовые уровни пересекаются с процентными линиями Фибоначчи.

    Именно совпадение графических моделей и уровней Фибоначчи может выявить уровни выхода/выхода из рынка. Соответственно, вы можете открывать торговые позиции после отбития/пробоя этих уровней. Помните о приоритете большого тайм фрейма – чем на большем временном промежутке построены уровни Фибоначчи, тем они являются более значимыми, и тем более сильное действие они будут оказывать.

    Так же широко применяются эти линии трейдерами для определения уровней установки ордеров Take profit и Stop-loss. Так, ордер Stop-loss лучше поместить за уровни Фибоначчи (на отбитие от которых рассчитываете) для того, чтобы ваш Stop-loss случайно не зацепило откатом. Take profit, взятие прибыли тоже рекомендуется проводить на уровнях расширения Фибоначчи.

    Необходимо сказать, что если на графике у вас совпадают зоны поддержки и сопротивления с уровнем сетки Фибоначчи – это дополнительное подтверждение значимости таких уровней.

    Следует отметить, что на уровнях Фибоначчи, а так же на комбинации с ними построены различные торговые системы. Однако начинающие трейдеры должны помнить, что уровни Фибоначчи не являются инструментом, который позволяет трактовать рыночные движения однозначно. Иногда уровни Фибоначчи на рынке не подтверждаются, и оптимальным вариантом их использования является комплексное сочетание с другими инструментами технического анализа.

    Советы и стратегии торговли

    Уровни Фибоначчи находят широкое применение на рынке форекс. В первую очередь они применяются для анализа движения цены и принятия решений трейдером о входе в рынок. Для этого чаще всего используются 38%, 50% и 62% уровни коррекции Фибоначчи от предыдущего трендового движения. Приводим некоторые советы для их применения.

    Установите на график сетку уровней коррекции Фибоначчи и растяните ее между уровнями максимума и минимума изучаемого ценового движения. Для более полной информации следует нанести уровни Фибоначчи в различных цветах на графики 3-4 различных временных интервалов с более длительным движением цены.

    На графике вы получите картину с множеством уровней Фибоначчи. Проанализируйте их. Часто можно выделить на графике несколько уровней Фибоначчи, которые совпадают на различных временных интервалах. Эти линии следует идентифицировать и работать с ними, как со значимыми уровнями поддержки и сопротивления.

    Числа Фибоначчи – это потенциально важные уровни. Используйте уровни 38%, 50% и 62% для входа и выхода из открытых позиций. Но при этом необходимо помнить, что эти уровни отката цены сами по себе не определяют цель, к которой стремится цена при движении. Она может перейти легко на следующий уровень Фибоначчи в том случае, если не получит необходимой поддержки на предыдущем уровне.

    Результаты будут более точными, если уровни Фибоначчи использовать в комбинации с другими графическими инструментами (торговые каналы, средние скользящие, разворотные фигуры).

    Уровень Фибоначчи в 62% – это сильный уровень сопротивления/поддержки и по его достижению часто в близлежащей зоне возникают множественные хаотические движения цены. Сигнал на открытие позиции – когда цена пробивает 62% и устремляется дальше к 70-75% уровню коррекции, прежде чем вернуться снова к 62% уровню.

    Открывайте торговые сделки с глубоких уровней коррекции, если получите дополнительно два – три сигнала подтверждения пересечением в поддержку предполагаемой торговой позиции.

    В случаях, когда перекрестных подтверждений не отмечается – лучше находиться вне рынка. Так же помните, что, если коррекционное движение достигает уровня отката 62%, то в торгуемых временных периодах коррекция часто продолжается до 100% уровня и тенденция завершается.

    Установки для открытия: Используется любой тайм фрейм от 5 мин – 1 час. Валютная пара: любая. Индикаторы: 5 EMA

    Стратегия торговли на уровнях Фибоначчи

    Правила входа в торговую позицию: определите тренд и найдите на графике последние точки минимума и максимума ценового движения – A и B. Протяните сетку Фибоначчи из точки A в точку B или отметьте на графике просто числовые уровни Фибоначчи. Затем наблюдаем за ценой. Для открытия торговой позиции необходимо выполнение трех условий:

    1. Цена актива должна пробить 5 EMA
    2. Цена должна коснуться линии 38.2% Фибоначчи (уровень отката)
    3. Уровень Фибоначчи 61.8% не должен быть пробит. То есть, цена не должна закрыться ниже уровня сопротивления 61.8% для восходящего тренда или выше при нисходящем тренде.

    Когда все положения соблюдены, открываем торговую позицию как только свеча на графике закроется выше 5 EMA для покупки или ниже 5 EMA для продажи. Ордер Stop-loss размещаем на 4-5 пункта выше (нисходящего) / ниже (для восходящего) уровня 0,618 Фибоначчи. Ордер Take profit устанавливается на уровне Фибоначчи 1,618, растянутом из точки A.

    Пять способов торговли

    Фибоначчи является достаточно популярным техническим инструментом на валютном рынке ФОРЕКС. Его популярность возросла после того, как трейдеры провели ряд экспериментов с его тайной математикой и обнаружили достаточно много достоинств этого метода.

    Соотношения Фибоначчи способны описать взаимосвязь между трендовыми движениями и против трендовыми — восстановления в 38,2%, 50% и 61,8% формируют первичные уровни коррекционного движения. Применяйте эти соотношения после тренда в любом направлении, чтобы вы смогли спрогнозировать степень колебания против тренда.

    Нанеся сетку уровней Фибоначчи на самые выраженные волны вверх либо вниз, вы сможете увидеть, как процентные уровни Фибоначчи пересекаются с ключевыми ценовыми торговыми уровнями. Совпадение на графике графических моделей и уровней восстановления Фибоначчи может указать Вам на отличные торговые сигналы.

    Всегда следует анализировать максимумы, минимумы а так же скользящие средние для окончательного подтверждения важности определенного уровня Фибоначчи. Разногласия между торговыми уровнями восстановления Фибоначчи и основной графической моделью форекс приводит к рыночному шуму (коррекции) вместо получения прибыли.

    Не следует торговать по данному графику, если при его анализе возникают противоречия. Эти разногласия при анализе в итоге приводят к большому количеству разворотов на ценовых графиках. И наоборот, сильная корреляция между торговыми уровнями Фибоначчи и графическими моделями форекс обеспечивает вам весьма прогнозируемые развороты на достаточно узких ценовых уровнях.

    Предлагаю рассмотреть 5 способов, позволяющих помочь Вам при работе с торговыми уровнями Фибоначчи.

    Добавьте эти 5 способов в ваш технический инструментальный арсенал и постарайтесь их применять всегда в своей последующем анализе при торговле на рынке форекс (CFD, Futures). Я уверен, что они смогут хорошо послужить вам на протяжении долгих лет и заработать или съэкономить не одну тысячу долларов.

    Первое повышение / Первая неудача

    Первое повышение / Первая неудача — это первое 100%-ое восстановление после предыдущего тренда в границах вашего временного интервала. Это предупреждает о развороте после нового максимума либо минимума. 100%-ое восстановление по Фибоначчи нарушает основное направление движения цены и заканчивает текущий тренд, в котором происходила консолидация.

    От этого уровня Фибоначчи, предыдущий тренд может восстановиться, если он при этом прорывается сквозь старый 38%-ый уровень Фибоначчи. Довольно часто, трейдеры форекс будут использовать этот уровень, чтобы открыть торговую позицию с маленьким допустимым риском против прошлого тренда.

    Охота за параболой

    Параболическое движение на рынке форекс может происходить между 0% — 38,2% и 61,8 % — 100 % торговыми уровнями Фибоначчи во всех трендах на рынке. Эта закономерность предоставляет отличную возможность для нахождения больших трендов при поиске торговых сделок. Всегда следите за скоплениями на графике цен, которые формируются на уровнях восстановления Фибоначчи в 38,2% либо 61,8%.

    После этого используйте простую систему торговли на прорывах, как только цена выходит из данной области скопления. Следующий всплеск может быть весьма драматическим, как только цена начинает двигаться подобно магниту назад к прошлому максимуму либо минимуму. Конечно, данная стратегия форекс работает лишь в том случае, если вдруг вы можете определить эти уровни заранее.

    Продолжение ГЭПа

    Вы достаточно часто можете найти точную цену, на которой закончится ралли либо падение, используя при этом продолжения ГЭПа как инструмента расширения уровней Фибоначчи. Определяйте ГЭП методом его размещения в мертвой точке вертикальной волны для цены.

    После этого начните рисование сетки Фибоначчи в начале текущего тренда и продолжите ее так, чтобы ГЭП был под 50%-ым уровнем восстановления Фибоначчи. Продолжение сетки Фибоначчи будет показывать нам на конечную цену для ралли либо падения.

    Выберите достаточно активный рыночный инструмент, и начните рисовать сетку Фибоначчи с максимума (либо минимума) отмеченного в последний торговый час сессии. Затем постройте сетку Фибоначчи в противоположную сторону до минимума (либо максимума) первого торгового часа следующего утра.

    Это задает ценовые волны, которые трейдер рынка форекс имеет тенденцию использовать для нахождения внутри-дневных разворотов и внутри-дневных прорывов. «Ночная сетка» также предлагает стратегию торговли на утреннем ГЭПе (при разрыве сессий). ГЭП будет часто проходить сквозь ключевой уровень восстановления Фибоначчи и предоставлять собой возможность входа в торговую позицию на рынке с малым риском на откате.

    Второй максимум / минимум

    Многие трейдеры форекс не могут определиться, где рисовать сетку Фибоначчи. Здесь я предлагаю вам следующий прием, который позволит вам помочь нарисовать ее в более подходящем месте. Абсолютный максимум (максимальное значение цены) либо минимум в ценовой волне на графике не всегда является лучшей точкой для рисования сетки Фибоначчи в большинстве временных интервалов.

    Вместо этого советую вам найти небольшое «двойное дно» либо «двойную вершину» в пределах скопления, где начался текущий тренд. Разместите один конец сетки Фибоначчи на этот 2-й максимум (либо 2-й минимум), вместо 1-го. Это позволит вам выбрать определенную волну Эллиотта, соответствующую данному тренду, на котором вы пытаетесь торговать.

    Четыре основные ошибки при отслеживании уровней Фибоначчи

    Первое, что вам стоит узнать об индикаторе уровни Фибоначчи – это тот факт, что лучше всего он используется, когда рынок Forex находится под влиянием трендов.

    Идея этого индикатора заключается в том, чтобы покупать валютную пару, основываясь на отслеживании уровня устойчивости Фибоначчи, когда рынок находится под влиянием восходящего тренда, и продавать валюту, основываясь на отслеживании сопротивления уровня Фибоначчи, когда рынок поддается влиянию спадающего тренда.

    Психология Форекс тоже играет немаловажную роль в трейдинге и о ней не стоит забывать, особенно начинающему трейдеру. Для того, чтобы корректно отслеживать уровни Фибоначчи, необходимо определить недавние точные данные о высокой и низкой точке цены валютной пары. Далее, для определения спадающего тренда, необходимо определить диапазон между наивысшей и самой низкой ценами валютной пары.

    Определение возрастающего тренда будет происходить наоборот – это будет диапазон между недавней минимальной ценой валютной пары и самой свежей максимальной ценой этой же пары. Каждый трейдер на валютной бирже Forex будет использовать уровни Фибоначчи на определенном этапе своей торговой карьеры.

    Некоторые будут использовать этот индикатор время от времени в то время, как остальные будут придерживаться его данных регулярно. Но не важно, как часто вы будете пользоваться этим инструментом, главное, чтобы использовали его корректно каждый раз.

    Сейчас мы дадим несколько советов, с помощью которых можно избежать достаточно распространенных ошибок при использовании индикатора уровней Фибоначчи:

    • Не смешивайте ключевые точки уровней Фибоначчи.

    При установке уровней для определения ценовых колебаний, необходимо, чтобы показатели этих уровней были согласованными и последовательными. Итак, если вы определяете самую низкую цену тренда через закрытие сессии или «тело» графика японских свечей, то высокая цена тренда должна быть в диапазоне «тела» такого свечного графика на самой высокой точке движения тренда.

    • Не игнорируйте долгосрочные тренды.

    Новые трейдеры часто пытаются измерить значительные колебания и откаты цены в коротком временном промежутке, не учитывая более широкого спектра факторов при анализе. Такая узкая перспектива делает краткосрочные торги более чем бессмысленными и неправильными.

    С помощью таблиц анализа долгосрочных трендов у трейдера появляется возможность установки уровней Фибоначчи в правильном направлении импульса и открыть для себя грандиозные возможности торговли на Forex.

    • Не полагайтесь исключительно на уровни Фибоначчи.

    Уровни Фибоначчи могут обеспечить надежные и достоверные торговые установки, но, тем не менее, их необходимо подкреплять показателями других технических инструментов, как MACD или же индикатора stochastic. Использование дополнительных индикаторов улучшит торговые возможности трейдера, а так же увеличит вероятность успешных торгов на валютной бирже.

    Без таких подтверждений от других индикаторов у трейдера останется только надежда на положительный исход торговой операции.

    • Не используйте уровни Фибоначчи на краткосрочных интервалах времени.

    Внутридневная торговля на Forex – это замечательно, но при этом она подвержена высокому уровню волатильности. Именно поэтому применение индикатора уровней Фибоначчи в краткосрочном периоде считается неэффективным. Чем короче временной промежуток, выбранный для анализа с помощью данного индикатора, тем менее надежными могут считаться установленные уровни Фибоначчи.

    Волатильность может и будет отклонять уровни устойчивости и сопротивления, тем самым усложняя для трейдера возможность определения корректных уровней для осуществления торговой операции на Форексе.

    Как и в использовании любого другого инструмента или индикатора технического анализа на Forex, использование индикатора уровней Фибоначчи требует времени для приобретения навыков и опыта в его использовании.

    Не позволяйте себе растеряться.

    Помните, если использовать уровни Фибоначчи в долгосрочном периоде, то вознаграждение, полученное в этом периоде, значительно превзойдет понесенные расходы и увеличит ваш заработок на бирже.

    Стратегия «Уровни Фибоначчи» для бинарных опционов

    Основным достижением успеха любого инвестора, осуществляющего опционную торговлю, принято считать выбор точного направления множества аналитических рыночных показателей, дабы узнать последующее ценообразование и направление движения рынка в целом.

    Специально для этого множеством продвинутых трейдеров используются инструменты технического анализа, применяемые также и во время изучения бинарных опционов. Таким образом, по результатам этого анализа можно определять доходные стратегии для бинарных опционов и стратегия уровни Фибоначчи не являются тому исключением.

    Числа Фибоначчи

    Давайте для начала разберемся, что представляют собой эти цифры и каким образом их можно использовать. Прежде всего следует отметить, что Фибоначчи – это своего рода некая последовательность цифр, которые имеют между собой отличия по определенной частоте. Попросту говоря, это такая цепочка цифр, где каждая последующая цифра считается суммой двух предыдущих.

    Кроме этого, Фибоначчи также были установлены и иные связи между цифрами данной цепочки, которые выражаются в коэффициентах, иначе говоря уровнях — 23,6 процентов, 38,2 процентов, 50 процентов, 61,8 процента и 100 процентов — это как раз те самые ключевые уровни, которые применяются в стратегии уровни фибоначчи. Кроме этого, стоит воспользоваться неким временным отрезком для того, чтобы отслеживать основные колебания курса.

    Числа Фибоначчи – это метод волнового анализа опционов, который помогает во время изучения амплитуды курсовых колебаний. Из этого следует, что трейдерами, подобные числа, используются в виде определенных индикаторов, для определения будущего рыночного развития. Кроме этого, как раз таки фибоначчи оказывают эффективную поддержку, для того, чтобы было возможно уклониться от негативных результатов откатов.

    Зачем нужны откаты

    Откаты – это составляющая часть трейдинга и они осуществляются постоянно. Таким образом, первое, что должен сделать любой инвестор — своевременно сориентироваться, а также использовать откаты себе во благо. Собственно в данном случае и нужны уровни фибоначчи, которые определяют пять основных областей, в которых, в процентном отношении, лучше прослеживается изменение цен.

    Основные особенности

    Во время опционной торговли фибоначчи, следует непременно учитывать некоторые основные особенности, благодаря которым у Вас появиться возможность возобновления торговли:

    1. Следует подбирать в какой-то степени серьезный и прибыльный опцион, допустим, это вполне может быть EURUSD.
    2. Нужно выбирать таймфрейм с показателями текущего рыночного положения, а не с обычными колебаниями. По этой причине, наиболее подходящим станет выбор графика с однодневным промежутком.
    3. Стоит определять точки опоры, например, если стоимость остановилась на уровне 23,6 процентов, то без лишних раздумий ставьте на опцион Колл. Также оптимальным может быть откат примерно 38,2 процентов, в подобном положении курс еще может выровняться и вырасти. Если же показатели стали ниже 61,8 процентов, то нужно подумывать о ставке на опцион Пут.

    Основные правила трейдинга с использованием стратегии Уровни Фибоначчи

    • Уровни Фибоначчи формируются благодаря периодическому отслеживанию, когда обратный ход курса производиться в одном месте. Достоверность этих прогнозов крайне велика, но всё же не носит постоянный характер, так как довольно часто обратный ход по уровням Фибоначии происходит в 61.8 процентов.

    Если же, на каком- либо из уровней, направление движения изменилось, то, с высокой долей вероятности, именно этот уровень и будет линией поддержки и сопротивления.
    Тренд – это лучший друг инвестора, потому что именно его изменения способствуют окончательным решениям в трейдинге.

    В опционной торговле этому способствуют корректирующие движения по отношению к линиям поддержки либо сопротивления, с помощью которых можно узнать последующую продажу или покупку того либо иного опциона.
    Сами по себе, уровни фибоначчи, а также график тренда формируют уникальную сетку, которая способна установить первоначальную точку тренда.

    Кроме этого, рекомендуется следить за уровнями 38.2 процентов, 50 процентов, 61.8 процентов и 78.6 процентов.

    Именно на этих уровнях и происходит коррекция тренда, которая и определяет его дальнейший ход и, разумеется, примерный исход опциона для инвестора.
    Одна из наиболее затруднительных задач относительно стратегии фибоначчи – выяснить как долго продержится тот или иной уровень.

    Кроме того следует принимать к сведению, что абсолютно все валютные пары имеют свои развороты и откаты.

    Как избежать ошибок во время опционной торговли по уровням Фибоначчи

    Любой инвестор должен уметь правильно использовать уровень фибоначчи, при этом нет никакого значения, применяется ли он для анализа рынка или же для коррекции трейдинга.

    Сейчас мы и попробуем понять основные методы работы на опционах с фибоначчи:

    1. Грамотный выбор опорных точек. Потому что если Вы допустите ошибку, то полный рыночный анализ, а также вспомогательные прогнозы уйдут насмарку, что приведёт к убыткам.
    2. Не стоит пренебрегать долгосрочными сделками. Применение фибоначчи на продолжительных сроках дает возможность трезво оценить положение на рынке, убрав разнообразные помехи.
    3. Не стоит заострять свое внимание только на фибоначчи, дополняйте её другими возможными стратегиями и методиками.
    4. Не стоит постоянно использовать краткосрочные таймфреймы, потому что из-за повышенной волатильности проведенный анализ может оказаться неверным.Постоянные курсовые колебания затрудняют правильное определение опорных точек, поскольку уровни фибоначчи могут стать очень близки друг с другом, разумеется, их применение становиться фактически бесполезным.
    5. Нужно выбирать подходящую и прибыльную торговую площадку. Например, OptionRally предоставляет для своих клиентов широчайший выбор инструментов для опционной торговли фибоначчи.

    Перед тем как начать опционную торговлю, рекомендуем дополнить свою доходную методику числами Фибоначчи. Это должно обеспечить Вам гарантированную прибыль, благодаря проверенному техническому анализу рынка.

    Круглые (психологические) уровни или как сделать разметку уровней максимально объективной

    Здравствуйте, дорогие друзья!

    Давайте с Вами поговорим об уровнях поддержки и сопротивления. А если быть точнее, то о проблематике их идентификации и субъективизме построения на графике (о, как загнул, прямо статья для научного журнала). Говоря простым языком, каждый трейдер знает, что такое уровни поддержки/сопротивления, но далеко не каждый имеет представление о том, как правильно их строить.

    В этой статье я расскажу Вам об одной очень интересной «фишке», которая поможет сделать Вашу разметку горизонтальных ценовых уровней поддержки и сопротивления более объективной. Как Вы поняли из названия, речь пойдет о круглых (психологических) ценовых уровнях.

    В самом начале давайте поговорим о той самой проблематике.

    Все мы читали книги по техническому анализу. Уверен, что это были какие-нибудь фундаментальные труды именитых авторов (Найман, Швагер, Элдер и пр.), и в любом учебнике по техническому анализу Вы можете встретить, примерно, одно и тоже определение уровней поддержки/сопротивления. Что типа: если, при движении вверх, цена делает новый максимум, и не идет выше, тот этот максимум становится уровнем сопротивления. Аналогично, если цена делает новый минимум и уходит вверх, то этот экстремум становится уровнем поддержки. Знакомо? Уверен, что да.

    Поначитавшись умных книжек, зарядившись новыми знаниями, мы с радостью бежим к терминалу размечать график. И в результате получаем вот такую картину:

    Разметку графика я взял в качестве примера из комментария одного из читателей вот этой темы. Поверьте, такие графики я получаю регулярно. И это нормальная, весьма корректная разметка графика. Можно сказать, как в учебнике.

    После такой разметки возникнет резонный вопрос: «и как теперь торговать на таком графике?». Знакомая ситуация? Я уверен, что Вы тоже сталкивались, а может быть, и сейчас сталкиваетесь, с такой проблемой. А как же решить эту проблему, сделав график чище? Эти уровни просто надо отфильтровать. И именно одним из таких способов является торговля на круглых ценовых уровнях.

    Почему именно круглые уровни?

    Любой финансовый рынок, будь-то форекс или рынок ценных бумаг, фьючерсов, товаров — это люди. А в природе человека, на подсознательном уровне, заложено так, что он всегда все стремиться округлять. Не верите? Это легко проверить! Если Вы, например, купите какой-нибудь товар за 19,9 рублей, и у Вас спросят позже спросят: «По какой цене Вы его купили?». Как Вы ответите на этот вопрос?

    Кстати, аналогичным образом построено ценообразование в крупных магазинах и супермаркетах. Формально мы имеем цену в 20 рублей, а по факту еще 19.

    Аналогичным образом работает и психология толпы на любом рынке, независимо от того, что продается (покупается) овощи, электроника или акции.

    Как определить круглые уровни?

    К круглым уровням относятся те уровни, которые заканчиваются на ноль или несколько нулей. Но чтобы точно на ответить на этот вопрос, надо разобраться с рынком, а точнее, со стоимостью финансового актива. Например, если речь идет об акциях Сбербанка, стоимость которого в диапазон 70−100 рублей, то круглыми будут уровни, кратные десяти: 10,20,30,40,50

    Уровни 15, 25, 35, 45… также можно назвать круглыми, но они будут не столь значимы, как предыдущие. О том, почему одни круглые уровни важны, а другие нет, мы еще поговорим, но немного ниже.

    Если мы посмотрим на график акции Норникеля, стоимость которого сейчас

    То мы увидим, что здесь счет пойдет уже на тысячи: 5.000, 6.000, 7.000… При этом, уровни кратные 500 также можно считать круглыми, но они будут не столь значимы.

    Если же мы обратимся к валютному рынку Форекс, то мы увидим совершенно другие цифры в котировках. Котировки всех основных валютных (за исключением японской йены) имеют вид «0,0000» (котирование может быть 4-х или 5-тизначным после запятой, в этой статье я буду рассказывать на примере 4-хзначных котировок или «старых» пунктах). Например, на валютной паре EURUSD, круглыми будут уровни 1,1100, 1,1200, 1,1300, 1,1400… все те ценовые значения, где в конце котировки стоят «00».

    На валютном рынке также присутствуют промежуточные (дополнительные) уровни, которые можно отнести к круглым, например, 1,1150, 1,1250, 1,1350.

    Если же цена находится возле уровня, котировка которого оканчивается «000» (тремя нулями), то это очень важный уровень и ему следует уделить особое внимание. Это уровни 1,2000, 1,3000, 1,4000, 1,5000… Посмотрим, как такие уровни выглядят на графике валютной паре GBPUSD:

    Кстати, давайте немного отвлечемся и проверим Ваши знания валютного рынка? Как называется уровень на Форекс, котировка которого имеет вид: 1,0000? Можете написать ответ в комментариях!

    Какие круглые уровни являются важными?

    Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо определиться с рабочем тайм-фреймом — тем временным периодом, на котором Вы торгуете. Так, если Ваш рабочий ТФ часовой и ниже, то необходимо учитывать как ценовые уровни 0,0000, так и уровни вида 0,0050, на младших ТФ круглые уровни будут располагаться через каждые 50 старых (или 500 новых) пунктов.

    Если же Вы торгуете на дневном графике, то уровнями кратными 50 можно пренебречь. Для недельного и месячного графиков актуальны только уровни вида 1,2000, 1,2500, 1,3000, 1,3500 (каждые 1000 и 500 пунктов).

    Покажу на примере:

    Это 30-минутный график британского фунта. Обратите внимание на то, как цена послушно ведет себя как на уровнях, кратным 100, так и кратным 50. Но стоит нам только переключиться на старший тайм-фрейм, то вся наша разметка превратиться, примерно, вот во что:

    Кстати, как отфильтровать круглые уровни? Элементарно! Просто включите график старшего тайм-фрейма и понаблюдайте за тем, как цена ведет себя на том или ином уровне.

    Хочу обратить внимание, что это не правило или аксиома, а общие рекомендации. Мы не можем знать, как будет в будущем реагировать валютная пара на тот или иной уровень. Необходимо наблюдать, анализировать и делать выводы.

    Перейдем к остановке на нашем пути и поговорим о том, как расторговывать круглые уровни.

    Как торговать на круглых уровнях?

    Методы торговли на круглых уровнях ничем не отличаются от методов торговли на любых других горизонтальных уровней, а именно:

    1. Торговля на пробой уровня.
    2. Торговля на отбой от уровня.
    3. Пулбэк (ретест) пробитого уровня.

    Схематически эти методы можно изобразить следующим образом:

    Важно! Уровень — это не просто конкретное числовое значение. Уровень — это зона или диапазон цен!

    Так, например, если мы говорим об уровне 100, то подразумеваем диапазон от 90 до 110. Какой брать отступ от круглого уровня? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Надо смотреть по ситуации. В некоторых случаях, цена может не дойти до уровня 2−3 пунктов, в некоторых отработать 100% на уровне, иногда не доходит и 15−20 пунктов.

    Стоп-лоссы и тейк-профиты при торговле на круглых уровнях

    Еще один важный аспект торговли, на который стоит обратить внимание — это расположение стоп-лоссов и тейк-профитов. При торговле на уровнях/зонах, стоп-лоссы должны быть расположены за уровнем, а тейк-профиты — перед ним. Ни в коем случае нельзя размещать защитные приказы непосредственно на уровнях!

    Индикаторы круглых уровней для MetaTrader 4

    И напоследок, если Вы используете в своей трейдерской деятельности торговый терминал MT4, предлагаю Вам скачать индикаторы круглых уровней для указанной программы. Сделать это можно по ссылке ниже:

    Если интересно, вот ссылка на отчет о антивирусной проверки сайта Virustotal:

    Для того чтобы установить эти пользовательские индикаторы, необходимо сделать следующее:

    1. Скачать архив на компьютер.
    2. Открыть рабочую папку программы MT
    3. Перейти в папку: «MQL4»«Indicators».
    4. Скопировать содержимое архива в папку «Indicators»
    5. Если программа была запущена — перезапустить торговый терминал.
    6. В списке пользовательских индикаторов («Вставка» — «Индикаторы» — «Пользовательский») выбрать либо индикатор «Key Levels», либо индикатор «round_Levels».

    Что же, друзья, вот мы подошли к заключительной части статьи, и давайте подведем ее итоги.

    Итак, основная мысль, которую я хотел донести в этой заметке, состоит в том, что при построении горизонтальных уровней поддержки/сопротивления обязательно обращайте внимание на наличие круглых уровней. Этот простой метод придаст Вашей разметке больше объективности.

    Если у Вас остались какие-нибудь вопросы, с удовольствием на них отвечу в комментариях. На этом у меня все. Спасибо за внимание.

    Психологические уровни на Форекс

    Людям свойственно округлять цены

    Особенностями человеческой психики успешно пользуются уже несколько поколений маркетологов. Когда мы рассматриваем ценник 99 руб. и принимаем решение − дорого это или нет, мы подсознательно сравниваем сумму со 100 руб.

    Подобное стремление к упрощению также присуще и трейдерам, поэтому котировки с нулем в конце привлекают особое внимание и более тщательно анализируются. Именно на таких барьерах чаще всего наблюдается резкий рост или падение рыночных объемов, что говорит о пике борьбы между продавцами и покупателями.

    Любой финансовый рынок, будь-то Форекс или рынок ценных бумаг, фьючерсов, товаров — это прежде всего люди. А в природе человека, на подсознательном уровне, заложено так, что он всегда все стремиться округлять. Например, Вы купили какой-нибудь товар за 19,9 рублей, и у Вас спросят позже спросят: «По какой цене Вы его купили?». Как Вы ответите на этот вопрос?

    Кстати, аналогичным образом построено ценообразование в крупных магазинах и супермаркетах. Формально мы имеем цену в 20 рублей, а по факту 19.

    Аналогичным образом работает и психология толпы на любом рынке, независимо от того, что продается (покупается) овощи, электроника или акции.

    Разновидности круглых уровней

    Обычно, когда речь заходит об уровнях, то на ум как правило приходят традиционные уровни поддержки и сопротивления, построенные по значимым экстремумам. Ничего плохого в их использовании нет, но есть и другой способ построения уровней, при котором большее внимание уделяется психологии среднестатистического трейдера.

    Речь идет о круглых уровнях, то есть линиях, проведенных через целые значения цены на графике, практика показывает, что часто именно на них цена встречает серьезное сопротивление/поддержку. А вот пробой такого препятствия вполне может стать началом серьезного движения, эти особенности движения цены и используют стратегии на круглых уровнях.

    Особых правил построения уровней такого типа нет, достаточно просто на графике провести прямые линии через ближайшие целые значения цены. Значение имеет разве что таймфрейм, в зависимости от него часть уровней имеет смысл проигнорировать как не особо значимые.

    Итак, круглым уровнем называется цена, имеющая один, два и более нулей на конце. Для удобства мы будем рассматривать четырехзначные котировки (или «старые пункты»). Если вы торгуете на пятизначных брокерах, то необходимо в конце прибавлять еще один ноль. Если мы говорим об уровне 1.1400, то для пятизначных котировок это будет цена 1.14000. По важности можно выделить следующие виды круглых уровней Форекс:

    1. Важные уровни, имеющие в конце котировок два или три нуля (например, 1.1000, 1.3600 и т. д.). Это самые сильные уровни, на которые требуется обращать пристальное внимание во время торговли, от них цена очень часто отскакивает;
    2. Промежуточные уровни, заканчивающиеся на 50 (например, 1.2350, 0.4750 и т. д.). Если цена пробила такой уровень, то есть большая вероятность того, что она дойдет до следующего круглого уровня;
    3. Второстепенные уровни, имеющие окончания 20 и 80 (например, 1.5380, 1.7420 и т. д.). Пробой уровня с окончанием на 20 является хорошим сигналом для покупок (или уровня 80 для продаж). Если произошел отбой цены от уровня 80, то можно рассматривать закрытие покупок.

    Круглые уровни работают на всех активах, включая валютные пары, золото, CFD-контракты, акции и другие торговые инструменты. Однако они могут иметь совершенно другой вид в зависимости от стоимости активов. Так, для акций Газпрома, стоимость которых колеблется в пределах 120-160 рублей, круглыми уровнями будут являться значения 10, 20, 30 и т. д. Для акций Норильского никеля, которые торгуются в районе 9 000 рублей, круглыми уровнями являются котировки, кратные 1000 и 500.

    StopLoss и TakeProfit на круглых уровнях

    Любые уровни являются областью скопления ордеров большинства трейдеров, круглые уровни Форекс не являются исключением. Маркет-мейкеру известно о объемах позиций на определенных ценовых уровнях, он может сносить стоп-приказы трейдеров, а цена может разворачиваться, не дойдя до тейк-профита пару пунктов. Поэтому размещать стоп-лоссы и тейк-профиты непосредственно на уровнях очень нежелательно. Лучше выставлять защитные ордера за несколько пунктов до или после уровней. Если рассматривать предыдущий пример на продажу, то стоп-лосс следует разместить не на круглом уровне 1.0920, а чуть выше – по цене 1.0930. Тейк-профит в нашем примере следовало разместить чуть выше круглого уровня 1.0720, по цене 1.0730.

    Почему круглые уровни работают на Форекс?

    Как мы уже писали выше, трейдерам, как и обычным людям, свойственно все округлять, поэтому большинство из них размещает свои отложенные ордера, стоп-лоссы и тейк-профиты на круглых уровнях или вблизи них. При срабатывании тех или иных приказов цена начинает либо топтаться на месте рядом с одним из круглых уровней, либо благодаря большому объему ордеров на важных психологических уровнях делает рывок. Например, когда трейдеры начинают фиксировать прибыль на круглом уровне, то цена замедляет движение и начинается флет, пока не будет определено, в какую сторону качнется стрелка весов – в сторону покупателей или продавцов.

    Какие круглые уровни являются важными?

    Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего необходимо определиться с рабочем тайм-фреймом — тем временным периодом, на котором Вы торгуете. Так, если Ваш рабочий ТФ часовой и ниже, то необходимо учитывать как ценовые уровни 0,0000, так и уровни вида 0,0050, т. е. на младших ТФ круглые уровни будут располагаться через каждые 50 старых (или 500 новых) пунктов.

    Если же Вы торгуете на дневном графике, то уровнями кратными 50 можно пренебречь. Для недельного и месячного графиков актуальны только уровни вида 1,2000, 1,2500, 1,3000, 1,3500 (каждые 1000 и 500 пунктов).

    Установка ордеров и торговля с учетом круглых уровней

    Круглые ценовые уровни и уровни повышенной активности используются в торговле многих трейдеров. Сеточные торговые стратегии или торговля по уровням Фибоначчи предполагает аналогичную теорию, что используется множеством биржевых участников.

    Любая торговая система в совокупности с принципами круглых уровней даст значительное преимущество. Так если вы используете в своей торговле горизонтальные уровни или трендовые линии, то старайтесь ориентироваться дополнительно на круглые уровни или уровни скопления.

    Также не стоит забывать, что идею с круглыми уровнями применяет большая часть рыночных участников, а также с ней хорошо знакомы маркетмейкеры. Именно поэтому как правило цена не доходит несколько пунктов до очередной круглой цифры и начинает разворот. Если вы планируете входить в позицию от круглого уровня, тогда старайтесь устанавливать свой отложенный ордер на несколько пунктов выше или ниже круглого уровня в зависимости от направления. Например, если планируете полкупки по цене от 1.1200, тогда лучше установить отложенный ордер BuyLimit на 1.1205. В таком случае вы гарантированно зайдете в позицию и не пропустите вход.

    Аналогично заранее следует и выходить из позиции. Если у вас открыт ордер на покупку и вы собираетесь закрываться на отметке 1.1500, то в таком случае лучше поставить TakeProfit на ценовое значение 1.1495. В этом случае вы с большей вероятностью сможете закрыть сделку и не пересиживать глубокие откаты или даже разворот цены против позиции.

    Даже, если вы никак не будете использовать круглые уровни в торговле, все равно советую иметь их на графике, так как они выполняют роль естественных поддержек и сопротивлений цены. Вы должны знать, что цена может там остановится или даже развернуться. А вообще, использовать эти уровни в торговле очень просто. Во-первых, это отличный способ, для того чтобы спрятать StopLoss. Также, если вы не знаете, куда поставить TakeProfit, то стоит рассмотреть в этом качестве ближайший круглый уровень.

    Индикатор круглых уровней Key Levels

    Существует удобный индикатор круглых уровней для МТ4 Key Levels, который автоматически рисует круглые уровни Форекс на графике. С ним вам не нужно будет вручную отмечать круглые уровни на графике, индикатор Key Levels сделает все сам. Все, что вам остается, это провести несложные настройки индикатора:

    • Show_00_50_Levels – отображает на графике круглые уровни с окончанием на 00 и 50;
    • Show_20_80_Levels – отображает на графике второстепенные круглые уровни с окончанием на 20 и 80;
    • Level_00/50/20/80 _Color – при помощи данного параметра можно задать свой цвет для каждого уровня.

    Полностью отключить какой-либо из уровней у вас не выйдет, но вы можете задать цвет уровней, совпадающий с фоном графика, и их не будет видно.

    Выводы

    В заключении можно сказать, что круглые уровни являются очень сильным инструментом в руках трейдера для проведения анализа и открытия сделок. Они вполне могут использоваться как самостоятельная стратегия для торговли на Форекс, особенно если вы понимаете психологию рынка. Но лучше всего их применять совместно с горизонтальными уровнями для подтверждения сигнала.

    Стратегии на круглых уровнях – предельно простые торговые алгоритмы. Само по себе влияние круглых уровней на поведение цены сомнений не вызывает, этот факт легко проверить и самостоятельно, достаточно просто открыть терминал и посмотреть на поведение цены около них. Главная проблема заключается в том, что об этой закономерности известно всем участникам торгов, как рядовым трейдерам, так и маркетмейкерам. Отсюда и все проблемы при попытке использовать эти уровни без дополнительных фильтров.

    Желающим попробовать торговлю на круглых уровнях можно посоветовать не строить торговую систему полностью на них, а попытаться ввести их в уже рабочую стратегию. Это логичнее, чем играть в рулетку пытаясь угадать, отскочит ли цена от целого уровня или пробьет его.

    Бесплатно скачать индикатор круглых уровней Key Levels.

    Опционные уровни: вот в чём сила, брат

    Ранее мы с вами говорили о том насколько полезным и актуальным для трейдера может быть опционный анализ рынка Форекс. Если вы не читали предыдущую статью, то рекомендую для начала ознакомиться с ней: Опционный анализ рынка Форекс. Это поможет вам понять теоретические основы излагаемого далее материала. Сейчас же мы будем говорить о том, как правильно рассчитывать опционные уровни для рынка Форекс.

    Напомню, что основой для данных расчетов нам служат отчёты Чикагской биржи (CME). Их можно найти в свободном доступе в интернете по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Для расчёта нам необходим самый свежий отчёт и таковым будет отчёт за предыдущий рабочий день. Перейдя по вышеуказанной ссылке, вы увидите предложение скачать архивы за различные даты, спускайтесь в самый низ списка, там будет последний отчёт. Сегодня 4 ноября 2020 года, поэтому я открываю отчёт CME за 3 ноября 2020, он представлен на картинке ниже. Скачиваем архив, разархивируем и видим целый список из PDF файлов, нас интересуют не все из них, а только те которые касаются рынка Форекс. В данном случае это будут:

    Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD. Для этого нам потребуются отчёты 27(на опционы Call) и 28(на опционы Put). Как мы помним из теоретической части, изложенной в предыдущей статье, опционы PUT выступают в роли поддержки, а опционы CALL – в роли сопротивления. Начнем с расчета опционного уровня сопротивления и откроем файл Section27_British_Pound_Call_Options.pdf.

    Пример отчёта CME

    Нас интересуют следующие колонки (на рисунке они выделены синими рамками):

    STRIKE – это цена исполнения опциона;

    SETT. PRICE – это премия за риск;

    OPEN INTEREST – это открытый интерес.

    Для расчета нам необходимо найти в отчете параметры STRIKE и SETT. PRICE, соответствующие максимальному значению OPEN INTEREST. Пробегаем глазами всю колонку OPEN INTEREST и находим его максимальное значение 3038. Этому значению соответствуют параметры STRIKE=1320 и SETT. PRICE=0,00630.

    Отчет для опциона CALL

    Уровень CALL (опционный уровень сопротивления) рассчитывается по формуле:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01=1320х0.001+0.0063х0.01=1.3200

    Заметили, что после значения открытого интереса стоит знак «+» и цифра 1007? Это говорит о том, что открытый интерес растёт (а это еще больше подтверждает силу и значимость рассчитываемого нами уровня). Если стоит значение «UNCH», то это говорит о том, что значение открытого интереса осталось без изменений.

    Далее рассчитаем опционный уровень сопротивления, для этого откроем следующий файл отчета: Section28_British_Pound_Put_Options.pdf. По аналогии с предыдущим пунктом, находим максимальное значение открытого интереса и параметры ему соответствующие.

    Отчет для опциона PUT

    Уровень PUT (опционный уровень поддержки) рассчитывается по формуле:

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01=1300х0.001+0.0078х0.01=1.2999

    Поправка Forward Point

    Итак, опционные уровни мы рассчитали, но прежде чем нанести их на ценовой график анализируемой нами пары GBP/USD, следует учесть тот факт, что данные из отчетов CME относятся к фьючерсам на опционы. Для того, чтобы применить их к рынку Форекс следует внести поправку Forward Point (форвард поинт). Данные по этой поправке также находятся на сайте биржи CME по адресу: ftp://ftp.cmegroup.com/forwardpoints. Выбираем последнюю дату, в нашем примере это 3 ноября 2020, и видим примерно следующее:

    Поправка Forward Point на сайте CME

    Для того, чтобы получить значение поправки необходимо найти среднее арифметическое из двух указанных цифр (на рисунке они обведены красным) и умножить полученное значение на коэффициент 0.0001. В итоге получаем:

    Далее полученную поправку добавляем к рассчитанным ранее уровням и получаем окончательно:

    Уровень сопротивления = LEVEL CALL + 0.0015=1.3200+0.0015=1.3215

    Уровень поддержки = LEVEL PUT + 0.0015=1,2999+0.0015=1.3014

    Примечание: если поправка имеет знак «-» то она, соответственно, не добавляется, а вычитается из значения уровня.

    Теперь полученные уровни можно нанести на график:

    Опционные уровни на графике GBP/USD

    Пара замечаний касательно построения опционных уровней для других валютных пар

    Для пары EUR/USD необходимо умножать премию (SETT. PRICE) на 0.001. Таким образом, уравнения для расчета уровней в этом случае примут вид:

    LEVEL CALL =STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.001

    LEVEL PUT=STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.001

    Для «перевернутых» валютных пар, таких как: USD/CAD, USD/CHF используются следующие формулы:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.001 + SETT. PRICEx0.01)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.001 – SETT. PRICEx0.01)

    Для валютной пары USD/JPY:

    LEVEL CALL =1/(STRIKEx0.00001 + SETT. PRICEx0.0001)

    LEVEL PUT=1/(STRIKEx0.00001 – SETT. PRICEx0.0001)

    Кроме этого для японской йены при расчете поправки Forward Point следует использовать коэффициент не 0,0001, а 0,01.

    Стратегия торговли по опционным уровням

    Построив данные опционные уровни, вы получили действительно сильные уровни поддержки и сопротивления, базирующиеся на реальных объёмах позиций крупных игроков рынка. От обычных уровней (строящихся по правилам технического анализа) они отличаются гораздо большей надежностью. Торговля по этим уровням ведется по тем же самым принципам, что и по обычным уровням поддержки/сопротивления.

    Устанавливаем отложенные ордера. На уровне поддержки ставим ордер Buy Limit, на уровне сопротивления ставим ордер Sell Limit. Стоп ордера рекомендуется устанавливать подальше от уровней, поскольку всегда возможны ложные пробои. Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).

    Значение ордера Take Profit в данном случае рекомендуется выставлять равным (или чуть больше) значению Stop Loss.

    Пример стратегии торговли

    Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера. Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы.

    Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий