Математическая система для Форекс

СКО можно самому легко рассчитать в Microsoft Excel, для этого есть функция СТАНДОТКЛОН.

Дисперсия и стандартное отклонение критически важны для управления рисками в торговых системах Форекс. Чем выше значение стандартного отклонения, тем выше будет потенциальная просадка и тем выше риск. Аналогичным образом, чем ниже значение для стандартного отклонения, тем ниже будет вероятность убыточности сделок.

Например, ниже приведена примерная оценка риска для проверки системы Форекс:

Торговый номер X (прибыль (+) или убыток (-))

В приведенном выше примере, основанном на минимальном количестве тридцати сделок для адекватного анализа, важно отметить, что математическое ожидание положительное и равно 7,993, поэтому стратегия форекс-торговли действительно выгодна в более чем 50% случаев.

Тем не менее, стандартное отклонение является высоким и равно 96,452, поэтому, чтобы заработать каждый доллар, трейдер рискует гораздо большей суммой — эта система несет значительный риск.

Таким образом, форекс-трейдер видит, что риск для этой конкретной системы довольно высок: математическое ожидание действительно положительное: средняя прибыль составляет 7,993 доллара за сделку, однако стандартное отклонение является высоким по сравнению с этой прибылью. Можно видеть, что трейдер рискует около $ 96,452 за каждую возможность заработать прибыль в размере $ 7,993. Этот риск может быть не приемлем.

Тестирование — половина успеха

Невзирая на пути попадания стратегии к трейдеру, будь это самостоятельная разработка или покупка уже готовой системы важно помнить о необходимости ее тестирования. Для этого, следует воспользоваться специальным тестом для подобных торговых систем, которые можно найти на специализированных ресурсах. Результатом успешного тестирования будет способность модели системы к выдаче достоверного результата и вычислению погрешности анализа.

В том случае, если показатель погрешности не будет превышать трехпроцентный порог (3%), направление может быть признано и поставлено в разряд достоверных систем. При больших показателях погрешности пользоваться таким планом не стоит.

Дело в том, что подобные планы, содержа в себе математическую основу, настоятельно рекомендуют применять фундаментальный анализ. Это объясняется его надежностью и наибольшей вероятностью получения точных сведений, которые необходимы для прогноза. Сочетать в себе данные виды прогнозирования и следовать точной с точки зрения теории вероятности торговой системе целесообразно при наличии большого депозита, который предусматривает возможность заключения долгосрочных и среднесрочных сделок.

С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

Математическая стратегия «Спецназ» – точно в цель!

Приветствуем подписчиков нашего Форекс портала! Не секрет, что существует две категории трейдеров, первые из которых пытаются заработать на Форекс путем проведения технического анализа, поиска ценовых паттернов и графических моделей, а вторые – ищут слабые места рынка, которые позволят им получать прибыль без специальных знаний. Сегодня мы поговорим именно об этой категории трейдеров. Зачем проводить сложный технический анализ, когда можно зайти в любой точке на графике и получить хорошую прибыль? Так появилась система Мартингейла, стратегии усреднения и сетки ордеров. Но все это уже уходит в прошлое. Появляются новые математические стратегии, основанные на поведении цены и статистике. Сейчас мы рассмотрим одну из таких стратегий, позволяющих зарабатывать независимо от направления цены.

Смотрите также наш независимый рейтинг брокеров.

Математическая стратегия «Спецназ»

Эта стратегия была разработана одним практикующим трейдером и выложена им на Форекс форуме. Мы не знаем, почему он назвал ее так необычно, но главное не в этом, а в том, что она реально работает. По заверениям ее создателя она приносит 70-80% прибыли в месяц. Внимание! В ней не используются стоп-лоссы, а просадка может быть весьма ощутимой, но благодаря высокой доходности на это можно закрыть глаза. Если торговля без стопов для вас неприемлема, то поищите другую торговую систему в нашем разделе Форекс стратегий. Итак, в чем суть математической стратегии «Спецназ»? В одно время открываются две сделки – на покупку и продажу. Тейк-профит для каждой из них выставляется на расстоянии 20 пунктов для четырехзнака (для пятизначных брокеров тейк-профит будет равен 200 пунктам), стоп-лосс не ставим. Как только сработает тейк-профит по одной из сделок, открываем еще одну позицию в том же направлении и с тем же тейк-профитом в 20 пунктов. Убыточную позицию не закрываем. И так делаем до конца дня. Утром следующего дня снова открываем два ордера по текущей цене – на покупку и продажу. При этом тейк-профит по убыточным позициям усредняем таким образом, чтобы при развороте рынка получить по каждой из них свои 20 пунктов прибыли. Для этого рассчитываем совокупный тейк-профит для убыточных позиций по следующей формуле:

(a + b + с) / h ± 20 пунктов,

где, a, b и c – цены открытия по убыточным сделкам;
h – количество убыточных сделок по одному направлению;
20 пунктов прибавляем для сделок Buy и отнимаем для сделок Sell.

Рассмотрим подробнее на примере. Допустим, в понедельник в 8 утра по Московскому времени вы открыли сделки на покупку и продажу по цене 1.3200. Через некоторое время сделка на Buy была закрыта по тейк-профиту 1.3220. Вы снова должны открыть сделку на покупку по цене 1.3220 с тейк-профитом 1.3240 и так далее до конца дня. То есть вы фиксируете прибыль через каждые 20 пунктов, при этом ваша заработанная прибыль компенсирует убытки по второй сделке на Sell. На следующий день также в 8 часов утра вы снова открываете две сделки на покупку и продажу по текущей цене, например, 1.3280. Для сделки на покупку вы выставляете стандартный тейк-профит 20 пунктов. А для двух имеющихся в наличии убыточных сделок на Sell вы выставляете усредненный тейк-профит, рассчитанный по формуле:

(1.3200 + 1.3280) / 2 – 0.002 = 1.3220.

Таким образом, для обеих убыточных позиций на продажу мы выставляем одинаковый тейк-профит, который позволит нам получить по 20 пунктов с каждой сделки. При этом для первой сделке будет зафиксирован убыток в размере 20 пунктов, а по второй сделке – прибыль 60 пунктов, что в итоге нам даст 40 пунктов прибыли за две сделки. Если этого не произойдет во вторник, то в среду мы снова открываем две новых сделки на покупку и продажу по текущей цене и пересчитываем тейк-профит уже для трех убыточных сделок. Суть данной стратегии состоит в том, что мы постоянно фиксируем прибыль по тем сделкам, которые идут в нашем направлении, а тейк-профит по убыточным сделкам каждый день подтягивается вслед за ценой, поэтому достаточно небольшого отката, чтобы просадка превратилась в прибыль.

Рассмотрим еще один реальный пример со скриншотом, которым поделился автор математической стратегии «Спецназ»:

Как мы видим на скриншоте (кстати, это реальный счет автора стратегии), в течение 10 дней было открыто 10 сделок на продажу, по сделке на каждый день. Если посчитать по нашей формуле, то мы получим следующий тейк-профит:

(1.0460 + 1.0600 + 1.0611 + 1.0645 + 1.0697 + 1.0678 + 1.0739 + 1.0752 + 1.0727 + 1.0757) / 10 – 0.002 = 1.0646.

Если вы посмотрите на колонку T / P, то увидите, что все 10 сделок на продажу имеют общий тейк-профит 1.0646. На следующем скриншоте видно, как отрабатываются сделки математической стратегии Форекс «Спецназ».

Особенности стратегии «Спецназ»

• Стратегия оптимизирована под валютную пару EURUSD;
• Таймфрейм не имеет значения, но удобнее торговать на H1;
• Время начала торговли 08.00 по Московскому времени (плюс / минус час);
• Время окончания торговли – конец Американской торговой сессии;
• Риск на каждую сделку не должен превышать 1% от депозита;
• Рекомендуемый объем лота – 0.01 на 1000$ (если у вас нет такой суммы, то можете открыть центовый счет );
• В стратегии не предусмотрено увеличение объема сделок;
• Во время выхода важных новостей (Non-Farm, изменения процентных ставок ФРС и ЕЦБ, пресс-конференции ФРС и ЕЦБ, выступления Йеллен и Драги, а также другие значимые экономические события) необходимо отменять тейк-профиты по меньшему количеству ордеров. Например, у вас открыто две сделки на Buy и восемь сделок на Sell, необходимо отменить только тейк-профиты по сделкам на покупку. Делается это для того, чтобы не произошел сильный разрыв между сделками на покупку и продажу. Через 30 минут после выхода новости можно активировать тейк-профиты или фиксировать имеющуюся прибыль и открывать новые сделки.

Советник по стратегии «Спецназ»

Трейдерами, торгующими по данной стратегии, был написан советник, который вы сможете скачать в конце обзора. Обращаем ваше внимание, что данный советник может быть еще достаточно сыроват, поэтому протестируйте его сначала на демо-счете. Сам автор стратегии торгует по ней вручную.

Выводы

Таким образом, математическая Форекс стратегия «Спецназ» позволяет брать прибыль независимо от направления цены. Главный ее недостаток заключается в том, что на безоткатных движениях может быть довольно большая просадка, но это встречается крайне редко. С другой стороны, высокая доходность 70-80% в месяц делает эту стратегию очень прибыльной, и можно достаточно быстро отбить первоначальные вложения. В любом случае протестируйте стратегию сначала на демо-счете, прежде чем переходить на реал. Прибыльной вам торговли!

Математические стратегии Форекс

Представьте, что Вам задали вопрос: хотите ли Вы получить прямо сейчас уникальную стратегию, профитность которой будет составлять 100%, т.е. стратегия постоянно будет приносить доход? Мы более чем уверены, что Вы ответите «Конечно».

И чтобы долго не тянуть с ответом, скажем, что такие математические стратегии Форекс на самом деле есть и удачно функционируют. Один из ярких примеров – это стратегия Мартингейла, которую разработали и стали активно использовать еще в 18 веке.

Как и все математические стратегии Форекс, Мартингейл так же имеет и недостаток: чтобы методика успешно работала, у трейдера Форекс должны быть действительно «широкие карманы». Только, если быть честными, никто пока не обладает неисчерпаемыми запасами (иначе его быть здесь не было), поэтому даже один проигрыш по Мартингейлу может привести к полному банкротству. Да и риск частенько, бывает выше, чем профит.

Давайте разберемся, что же это за математические стратегии работы Форекс?

Смысл стратегии Мартингейла состоит в следующем: как только Вы начали делать ставки и вдруг замечаете, что проигрываете, следующую свою ставку нужно увеличить в два раза. В случае выигрыша эта ставка перекроет предыдущий проигрыш. Подобные математические стратегии Форекс похожи на игру с обычной монеткой.

Вы подбрасываете монетку вверх и ждете, что Вам выпадет Орел. Вероятность этого составляет 50%. Вторые 50% – это вероятность того, что выпадет Решка. Вероятность того, что монетка упадет на ребро мизерно мала, поэтому не будем ее рассматривать.

1 доллар Вы ставите на Орла. И если выпадает Решка, Вы уже ставите 2 доллара на Орла. Опять выпадает Решка – ставите три доллара на Орла.

Ставите еще раз на Орла, теперь только 4 доллара. Когда Вам, наконец, выпадает долгожданный результат, в выигрыше Вы имеете 1 доллар. Так работают многие математические стратегии Форекс.

Конечно, вариант банального невезения так же не стоит исключать, в результате которого можно оказаться банкротами. Поэтому тем, кто рассматривает математические стратегии работы Форекс, нужно иметь не маленький депозит.

Как использовать математические стратегии Форекс в торговле?

Если еще раз рассмотреть вышеописанный пример, то Вы, наверное, отметите, что вся эта длинная череда неудач – явление весьма редкое. Однако, на рынке Форекс, когда дело касается валюты, все меняется. И многие математические стратегии работы на Форекс основаны на таком торговом процессе.

Валютные инструменты всегда будут стремиться к тренду. Сам тренд Форекс может быть как коротким, так и длиться довольно продолжительное время. Если торговать неправильно, можно довольно сильно ощутить удар по кошельку.

Стратегия Мартингейла призывает торговать на «удваивание вниз». Это значит, что Вы можете сами снизить себе среднюю цену, чтобы войти в рынок.

И это будет продолжаться о тех пор, пока Вы не достигните безубыточной зоны. Чем больше слотов у Вас будет открыто, тем меньше будет средний показатель для совершения входа.

К слову, это еще одно доказательно того, что практически все математические стратегии работы на Форекс требую немалых вложений.

Почему же математические стратегии Форекс популярны?

Пожалуй, одна из причин, по которой подобные стратегии Форекс не теряют актуальности, состоит в том, что на финансовом рынке цена просто не может достигнуть нулевой отметки.

Чтобы цена упала до нуля, в мире должно произойти действительно что-то катастрофическое. Суть математических стратегий заключается в том, что цена попросту не способна постоянно пребывать в одинаковом диапазоне. Есть волатильность валютных пар Форекс, и цена обязательно будет выходить за границы диапазона.

Помимо этого, в наше время многие компании постоянно модернизируют данные стратегии, привнося в них новые возможности в плане технического анализа.

Сегодня периодически выпускаются специальные платформы для того, чтобы верно определять рыночные сигналы. И все же, в основе многих математических стратегий лежит все тот же старый добрый Мартингейл.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Математическая система для Форекс

Довольно часто опытные спекулянты оценивают финансовые рынки как случайные процессы и работают преимущественно с вероятностями. Разумеется, узнав об этом, новички также пытаются применить в торговле свои воспоминания из курса высшей математики, в результате чего появляются различные математические стратегии форекс.

К сожалению, подобные решения приводят в лучшем случае к потере времени, в худшем – крупных сумм. Дело в том, что под «математическими» системами понимается, как правило, мартингейл, который является самым примитивным подходом к управлению случайным процессом и не имеет ничего общего со сложными регрессионными моделями и статистическими выкладками.

Поэтому, так как новички этой темой интересуются из поколения в поколение, сегодня рассмотрим преимущества и недостатки мартингейла как системы. Прежде всего, напомним, данная методика пришла на финансовые рынки из казино, точнее из игорных домов. Точная дата её реального практического применения достоверно не известна, но, если грубо округлить оценки, то появилась она на стыке 18 и 19 веков, а широкую популярность обрела в 20 веке.

В общем случае, это такая стратегия в азартной игре, которая после каждого нового проигрыша удваивает ставку до тех пор, пока не будет получен выигрыш. Таким образом, игрок несёт неограниченные риски, но выиграть может только сумму, эквивалентную начальной ставке в серии. Подобный подход получил название «базовый мартингейл», который неопытные спекулянты и пытаются применить на рынке.

Важные нюансы, которые необходимо учесть, изучая математические стратегии форекс

Судя по опросам на независимых форумах, слив депозита чаще всего становится следствием использования мартингейла. Разумеется, многие обвиняют дилинговые центры (далее ДЦ) в недобросовестной работе, но, на самом деле, ДЦ в данной ситуации честны как никогда, и во всех своих бедах трейдер виноват сам. Ниже постараемся рассмотреть основные ошибки новоиспечённых «математиков».

Самое главное и фатальное заблуждение теоретиков заключается в попытках перенести принцип «монетки» (или красное-чёрное) на математические стратегии форекс без поправок и модификаций, что неверно в корне. Для ответа на вопрос, почему подобный подход недопустим, снова обратимся к истории.

Изначально в игровой рулетке было только два поля чёрное и красное, соответственно, с точки зрения теории вероятности, исходы подбрасывания монетки и ставки в казино были полностью идентичные, т.е. в каждом отдельном испытании вероятность успеха составляла 50%. Результатом такой игры при постоянной ставке является следующая кривая:

Для того чтобы условный пример оказался сопоставимым с торговлей, начальный депозит был определён в размере 100$, а риск на одну ставку ограничен 1$, т.е. 1% от депозита. Казалось бы, вот он грааль, ведь теоретически, даже без наращивания ставки можно получать прибыль. Но не тут-то было, позже в игорных заведениях в шкалу рулетки был добавлен бесцветный нуль, который на дистанции нейтрализовал подобные системы, так как вероятность успешного исхода стала менее 50%.

С этого момента началась история эволюции мартингейла, ведь без увеличения ставок удержаться на плаву уже стало невозможно. При этом, даже если пренебречь нулём, в представленном выше примере на одном из участков было зафиксировано 7 непрерывных проигрышей, это значит, что если удваивать ставку после каждой неудачи, получим следующую последовательность убытков: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Фактически, средств не хватит даже на открытие последнего колена.

Где мартингейл показывает лучшие результаты — в казино или на форексе?

Итак, если кратко подвести итог, то для азартной игры в рулетку можно сформулировать две особенности, во-первых, вероятность выигрыша в единичном испытании составляет менее 50% за счёт нуля, во-вторых, исход в каждом новом испытании не зависит от прошлых результатов, т.е. автокорреляция отсутствует, если конечно в заведении не используются мошеннические схемы.

Отметим, что математические стратегии форекс подвержены данным факторам в большей степени, в частности, в роли нуля, снижающего вероятность выигрыша на валютном рынке, выступает спред и комиссия ДЦ, при этом они присутствуют абсолютно в каждой сделке вне зависимости от того, прибыльная она или убыточная. На рисунке ниже представлен пример случайного процесса без удвоения сделок, результат опытов которого скорректирован на возможные потери на комиссию:

Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев, убыточные сделки являются контртрендовыми, поэтому дальнейшее увеличение лота против преобладающей тенденции только усугубляет ситуацию. Данная ситуация является следствие упомянутой выше автокорреляции, когда каждые новые значения ряда зависят от предшествующих, что создаёт множество проблем при поиске повторных сигналов. Таким образом, мартингейл на финансовых рынках в чистом виде неприемлем.

Математические стратегии форекс на практике

Как уже становится понятно из проделанных экспериментов, идею применения «базового мартингейла» необходимо отбросить сразу, но если присмотреться внимательнее, то найти применение данному подходу всё-таки можно в двух случаях, первый из которых – это дополнение к уже существующей системе.

Предположим, что у трейдера есть некая прибыльная система (в качестве примера можно взять любую из раздела «Торговые стратегии»), предусматривающая однозначные правила для заключения сделок и установки стоп-лоссов, но математическое ожидание которой не устраивает спекулянта. Для решения этой проблемы и приходят на помощь математические стратегии форекс.

На первом этапе оптимизации алгоритма необходимо собрать статистику отработки сигналов по основной системе за продолжительный период (от шести месяцев и более). Далее рассчитывается средняя продолжительность серий из убыточных ордеров, а также самая длинная серия убытков. При этом издержки на спреды и комиссии также должны учитываться в финансовом результате.

И на заключительном этапе необходимо подобрать параметры для управления риском, которые становятся актуальными сразу после того, как была зафиксирована средняя серия убытков, например, если в среднем по системе вероятность зафиксировать четыре стоп-лосса подряд низкая, то после трёх убыточных ордеров в новой сделке разумно увеличить объём. Мультикоэффициент при этом не обязательно должен быть двойным, допустимо использовать и более консервативные варианты.

На рисунке выше представлен второй вариант применения мартингейла, т.е. усреднение в области появления сигнала. В данном случае предполагается, что первый ордер открывается минимальным объёмом, после чего объём сделки наращивается по мере движения цены против позиции.

При этом стоп-лосс устанавливается одновременно с первым ордером, а риск на совокупную позицию (с учётом усреднений) не должен нарушать правила манименеджмента. Во всех остальных случаях доливки с умножением лота приводят к обнулению счёта и не могут называться полноценными стратегиями. Источник: Dewinforex

Математическая стратегия Форекс

Современный рынок биржевых стратегий форекс достиг невероятных размеров. Выбор трейдером подходящей системы торговли стал настоящей проблемой. Почему биржевому спекулянту не удается быстро обзавестись качественной стратегией торговли? Дело в том, что прибыльность всех стратегий ограничена рамками определенных отрезков движения рынка, а новоявленные распространители торговых систем уверяют об исключительности и универсализме своего товара. Выбирая такую стратегию и получая прибыль от ее использования в течение некоторого промежутка времени, трейдер все равно теряет депозит за счет постоянных изменений на рыночных площадках. Удержать свой депозит здесь позволит лишь постоянная подстройка или полная смена любой подобной торговой системы. В результате трейдер становится постоянным искателем системы по заработку денег.

Какую выбрать торговую стратегию, чтобы получать стабильный доход?

Необходимо искать только универсальную торговую стратегию, действующую независимо от течения рыночных процессов. Однако существует мнение, что универсализм на форекс не проходит. Вернее сказать, не проходил до появления чисто математической модели торговли на бирже. В этом можно убедиться, если серьезно отнестись к торговой стратегии, основанной на цифрах. Ведь все биржевое пространство буквально напичкано цифровыми выкладками и математическими формулами.

Чтобы не быть голословным, сразу представим возможности применения такой системы.

7 основных особенностей и преимуществ математической стратегии Форекс

1. Возможность трейдера в итоге оставаться на рынке как минимум с первоначальным депозитом.

2. Трейдер может гарантировано снимать прибыль ежемесячно, если правильно выполнит все пункты стратегии.

3. Стратегия имеет очень простые условия выполнения, хоть и основана на математическом принципе.

4. Для внедрения стратегии в рынок нет необходимости пользоваться сложными формулами, вычислять направления движения и объемы финансового актива трейдера. Просто стоит запомнить несколько несложных цифр и манипуляций с ордерами.

5. В работе трейдера нет необходимости использовать индикаторы рынка, сигнализирующие зачастую с опозданием. К тому же система использует минимум инструментов для удачной торговли. Ведь здесь не потребуется досконально точного момента входа в опцион.

6. Цифровая система работы на рынке не позволяет трейдеру испытывать значимые стрессовые ситуации, что позитивно сказывается на его психологической устойчивости.

7. Тактика входа в рынок может стать одним из разделов стратегии форекс, уже имеющейся у трейдера. Применяя такое дополнение к стратегическому курсу торговли на рынке, трейдер способен многократно увеличить доходность своего трейдинга.

Тестирование математической стратегии

Невзирая на все положительные моменты применения математической стратегии, трейдеру необходимо досконально изучить и проверить на демонстрационном счете все нюансы, казалось бы, простой системы получения гарантированной прибыли. Такой подход к работе должен осуществляться по отношению к любой новой стратегии Форекс, появляющейся у трейдера. Иначе даже хорошее начинание может обернуться негативными последствиями для депозита биржевика. Изучение и проверка работоспособности системы должны проходить исключительно на виртуальных деньгах брокерской компании. Альтернативным вариантом может стать торговля на реальных незначительных денежных суммах, размещенных в терминале трейдера.

Какие предпосылки позволяют качественно использовать стратегию?

Универсальная система торговли не означает распространение потенциала ее действия на все участки и интервалы движения рынка. Работа системы возможна при создании на рынке определенных начальных условий, которые необходимо заметить и отметить.

Работа по системе начинается во флэте. Каждый может приметить, что движение в «коридоре» любого финансового актива продолжается от одного дня до недели. Такое наблюдение очень важно для трейдера, желающего заработать капитал при помощи математической стратегии. Причем увеличение депозита не будет сопровождаться вычислением направления движения актива при выходе из «коридора». Более того, нет даже смысла определять силу движения и возможные развороты. Стоит только усвоить несложные и немногочисленные действия.

Начало работы по математической системе торговли

Итак. Трейдер должен заметить и отметить момент консолидации рынка, а затем сосредоточиться на движении актива в «коридоре», что сравнительно часто происходит с любым валютным инструментом. Задержка актива во флэте с диапазоном, например, в 50 пунктов не может продолжаться очень длительное время, о чем уже говорилось выше. На графике следует зафиксировать ценовые уровни «коридора», после чего перейти к небольшой аналитической работе. В результате этого анализа стоит попробовать спрогнозировать приблизительное время возможного выход актива из консолидации.

Какой актив лучше выбрать для математической стратегии?

Желательно воспользоваться для торговли финансовым инструментом, отличающимся волатильностью. Например, кросс-курсы с японской йеной способны преодолеть 100–300 пунктов за биржевой день. У таких пар средняя волатильность составляет около 50 пунктов, что собственно показывает величину удаленности стоп-лосса от цены открытия, причем при любой торговой стратегии. Но цифры в системе позволяют исключить работу с убыточными стопами, так как их можно заменить отложенными ордерами.

Какая роль в стратегии отведена ордерам по исполнению?

Итак, трейдер вместо stop-loss выставляет ордера по исполнению на расстоянии всего 15 пунктов от уровней поддержи и сопротивления флэта.

На рисунке такие ордера отмечены как stop Buy и stop Sell. Ранее уже отмечалось, что важно выставить ордера перед выходом актива из флэта, который уже сформировался и находиться в конечной стадии развития. Иначе возможны ненужные ложные срабатывания ордеров, что ведет к накапливанию убытков. Выставляя инструменты для входа в рынок, трейдеру нет необходимости задумываться над возможным дальнейшим направлением и силою движения финансового актива. Основное внимание стоит сосредоточить на правиле выставления ордеров.

Как верно распределить количественные показатели отложенных ордеров?

Например, Buy и Sell будут весить по одному лоту каждый. Предположим, актив (смотреть рисунок) пробивает линию Buy, открывая тем самым ордер на его покупку. Здесь задача трейдера заключается в немедленном увеличении ордера на продажу (stop Sell) в два раза, то есть такой лот будет равняться 2 единицам.

Тактика трейдера в условиях меняющегося рынка

Будущее развитие событий на рынке позволит определить возможные последующие действия с ордерами. Если открытый лот на покупку стал удачным, то трейдеру необходимо снимать прибыль в зависимости от его системы управления капиталом. Другой вариант развития событий может вызвать разворот актива на рынке, вследствие чего откроется stop Sell с двумя лотами. Несложно подсчитать, что наш актив не изменит своего объема, так как окажется равным все тому же единичному значению. После открытия ордера на продажу необходимо быстро восстановить ордер stop Buy со значением объема, равным двум лотам. И в дальнейшем необходимо постоянно выставлять противоположные ордера, увеличивая их вдвое. Здесь уже любой трейдер сможет понять смысл математической стратегии, которая позволяет оставлять наш первоначальный лот в постоянном количественном значении (в нашем примере исходный лот равен 1).

Какую прибыль получает трейдер от использования математической стратегии?

В любом случае трейдер будет всегда зарабатывать тот лот, которым он зашел в рынок первоначально. В результате трейдеру не придется увеличивать объемы сделок, поэтому убытки останутся временными. В нашем примере заработок трейдера всегда будет равен 1 лоту.

Какие проблемы могут возникнуть в результате применения математической стратегии?

Естественно, любая стратегия не может быть идеальной, поэтому и математический вариант торговой системы содержит некоторые изъяны и неудобства.

Некоторые недостатки математической стратегии

Возможное влияние частоты колебания актива на размер прибыли

Существует потенциал накопления потерь в момент частого прохождения активом диапазона, образовавшегося между линиями stop Buy и stop Sell. Другими словами, большое количество разворотов на рынке уменьшает количество денег на депозите, так как актив часто попадает в затратную зону (флэт). Но здесь критических потерь вряд ли можно ожидать, ведь застойные явления на рынке не могут продолжаться очень длительное время. Скорое появление на бирже новостей, событий, технических предпосылок обязательно двинут рынок в каком-либо направлении. Более того, система не даст сбоя, если в торговле трейдером будут соблюдаться уровни рисков, установленных для своего капитала, о чем уже было сказано выше.

Возможное влияние брокера на доходы от стратегии

Некоторые брокеры форекс могут предпринять контрмеры к торговле трейдера, использующего математическую стратегию. Ведь всем известно, какие цели преследуют брокеры, работая на рынке. Это получение максимального дохода! Получить приличную прибыль за счет спредов или других комиссий от сделок трейдеров очень проблематично, что особенно актуально для небольших посреднических компаний. Поэтому полное разорение депозита трейдера позволяет добиться таким организациям необходимых материальных результатов от деятельности на рынке форекс. Появление разработок, подобных математическим стратегиям, брокером воспринимается как угроза собственному бизнесу. Посредники начинают всеми способами бороться с трейдерами, использующими такие системы. Например, в самый неприглядный момент отложенный ордер на покупку или продажу может открыться вне зависимости от совпадения его цены и ценового уровня актива. Другим действием недобросовестного трейдера может стать применение реквот, что увеличивает вероятность потерь по убыточным сделкам.

Следовательно, трейдеру необходимо более тщательно выбирать брокера. Выбор должен быть ориентирован на незапятнанную репутацию биржевого посредника.

Математическая система для Форекс

Подходы к торговле на рынке Форекс подразделяются на 2 типа. В первом случае трейдер опирается на собственные или сторонние прогнозы относительно движения курса валютной пары, выстраивая на их основании торговую систему. Второй подход подразумевает использование метода математического моделирования. При этом совершенно неважно, какой тренд преобладает на рынке, — достаточно того, что он просто существует. Что представляет собой математическая стратегия на рынке Форекс? Какова вероятность получения прибыли при ее использовании?

Суть и история возникновения метода

Математический подход к торговле на рынке Форекс подразумевает построение сетки торговых ордеров, совокупность которых рано или поздно принесет прибыль трейдеру. Отличительной чертой такой системы является ее независимость от будущего направления курса валют. Все, что нужно для ее реализации, — наличие движения на рынке, поэтому она рекомендована к использованию на волатильных парах, которые за день в среднем проходят расстояние в 100-200 пунктов и более.

Практически все системы такого плана работают по принципу Мартингейла. Метод появился несколько веков назад и изначально предназначался для игры в рулетку. Несколько десятилетий назад известные биржевые игроки адаптировали его к особенностям финансовых рынков.

Первоначальный вид стратегии Мартингейла был прост. Игра в рулетку начиналась с минимально возможной ставки на один цвет, которая после каждого проигрыша увеличивалась вдвое. Исходя из логики и теории вероятности, возможность выпадения одного и того же цвета значительно снижается после каждого раза. Это утверждение и является основой, на которой базируется математическая стратегия. Поскольку игрок постоянно увеличивает размер ставки, всего одна прибыльная сделка покрывает все понесенные ранее убытки и приносит ему прибыль. Каким образом метод Мартингейла используют в торговле на рынке Форекс?

Математическая стратегия на основании принципа Мартингейла: особенности применения на рынке Форекс

Торговля валютными парами по методу Мартингейла принципиально ничем не отличается от ставок в казино. Первоначально трейдер открывает сделку минимальным лотом, сразу же выставляя тейк-профит и сетку из ордеров в увеличенном объеме на одинаковом расстоянии друг от друга в одну и ту же сторону вместо стоп-лосса. Как это выглядит на примере?

Предположим, что трейдер неудачно вошел в рынок 23 сентября, продолжая продавать пару на самом дне тренда (место отмечено линией голубого цвета). Закрытие сделки в прибыли предполагалось на расстоянии 180 пунктов от точки открытия в случае продолжения нисходящего тренда. На случай разворота пары был установлен ордер №2 снова на продажу пары на расстоянии тех же 180 пунктов выше места первого входа в рынок. Аналогичные манипуляции были произведены еще через такое же количество пунктов.

Как мы можем увидеть из рисунка, валютная пара начала движение в нисходящем тренде только после открытия третьего по счету ордера в серии сделок вместе с первоначальным. Математическая стратегия принесла трейдеру прибыль в размере 180 пунктов. Каким образом это получилось?

В момент открытия ордера №2 увеличенным объемом трейдер зафиксировал убыток в размере 180 пунктов. После продолжения восходящего движения пары во время открытия ордера №3 к убытку в 180 пунктов добавились потери в размере 360 пунктов, поскольку лот ордера №2 был в 2 раза больше объема первой операции. Итого при последнем входе в рынок накопленные убытки трейдера составили 540 пунктов. Затем пара развернулась вниз и одна сделка, объем которой превышал в 2 раза объем предыдущего ордера и был больше первого в 4 раза, принесла трейдеру доход 720 пунктов. Чистая прибыль составила 180 пунктов, которые трейдер предполагал получить в момент первоначального входа, если нисходящее движение продолжится.
Чем этот метод отличается от традиционных подходов к торговле, которые базируются на основании технического анализа? Результат не зависит от направления движения цены. Применяя математический метод в ситуации, изображенной на графике выше, трейдер получил бы прибыль независимо от того, куда пошла бы цена. При ее падении сделка была бы закрыта по тейк-профиту, при росте прибыль была зафиксирована после разворота.

Подводные камни

На графике представлен самый оптимистический сценарий, при котором математическая стратегия полностью оправдала ожидания трейдера. К сожалению, так бывает не всегда. Безразмерным депозитом, который имеет свойство к самовосполнению, не обладает ни один трейдер. Не всегда серия ордеров состоит из 2-3 сделок. Представьте, что чувствует трейдер, у которого предыдущие 5 сделок закрылись в убытке, открывая шестую? К этому времени размер его депозита уже уменьшился на 30-50%, а если тренд в срочном порядке не развернется, этот или следующий ордер может обнулить торговый счет.

Торговля по принципу Мартингейла отличается высоким уровнем риска и требует тщательной отработки на исторических данных. Новичкам без достаточного опыта торговли на Форексе крайне не рекомендуется прибегать к подобным методам трейдинга.

Если вы все-таки решили торговать по системе Мартингейла

Существует несколько способов снижения рисков при использовании математической стратегии. Главным из них является ограничение количества открываемых сделок (колен). Обычно первый вход осуществляется по сигналу какой-либо работающей торговой системы. По ней необходимо собрать статистику о максимальном количестве убыточных торговых операций подряд за длительный период времени. Ограничить количество ордеров в сетке следует чуть большим числом, нежели максимальное число сделок с отрицательным результатом за весь срок анализа. Исходя из этой информации, нужно подобрать первоначальный лот для торговли.

Второй способ уменьшения рисков заключается в разработке системы коэффициентов, используемых при открытии сетки из ордеров. Новую сделку можно открывать объемом, большим от первоначального не в 2, а в 1,5 или 1,6 раза. Соответственно, размер прибыли после закрытия последнего прибыльного ордера будет меньшим, чем при удвоении каждой сделки.

Математический метод может успешно использоваться при агрессивной торговле с повышенным уровнем риска, но заработанную прибыль не стоит реинвестировать, поскольку шансы все потерять очень велики. Для безопасного трейдинга на рынке Форекс по Мартингейлу следует тщательно продумать точки входа и количество торговых операций, необходимое для достижения оптимального результата. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Математическая система для Форекс

Пробойные стратегии относятся к числу самых прибыльных, однако они требуют от трейдера немало внимания и знаний. Ведь необходимо не просто обнаружить пробой, но и убедиться в его истинности. Ложное пробитие довольно частое явление на рынке форекс. Это обусловливается многими факторами, главным из которых является влияние крупных участников рынка, которые специально направляют цену в сторону важного уровня, чтобы заработать на стопах неопытных трейдеров. Избежать подобных ситуаций позволит математическая стратегия форекс по фильтрации ложных пробоев.

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Чтобы вовремя идентифицировать ложный пробой, необходимо внимательно анализировать ценовое движение. Именно этим занимается стратегия «Фильтрация ложных пробоев». Она прекрасно подходит для рынков с сильным трендом, когда цена раз за разом пытается пробить минимум или максимум, но снова и снова возвращается, чтобы сформировать очередной экстремум в продолжение тренда. Таким образом, рассматриваемая математическая стратегия форекс позволяет торговать и зарабатывать на пробоях в условиях сильного тренда.

Правила математической стратегии форекс

Открытие сделки на покупку совершается при наличии следующих условий:

1. Сформирован новый 20-дневный максимум.
2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного минимума.
3. Если после образования 2-дневного минимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный максимум, то открывается длинная позиция.
4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов ниже используемого в стратегии 2-дневного минимума.
5. Риски математическая стратегия форекс ограничивает трейлинг-стопом. Прибыль фиксируется по достижению суммы в два раза превышающей риски.

Открытие сделки на продажу осуществляет следующим образом:

1. Валютная пара сформировала 20-дневный минимум.
2. Дожидаемся разворота и отслеживаем в течение трех дней формирование 2-дневного максимума.
3. Если после образования 2-дневного максимума прошло не более трех дней, и цена пробивает 20-дневный минимум, то открывается короткая позиция.
4. Начальный стоп устанавливается на несколько пунктов выше 2-дневного максимума, который идентифицирует математическая стратегия форекс во втором пункте.
5. Риски регулируются трейлинг-стопом. Позиция фиксируется по достижению прибыли в размере двойного риска.

Примеры математической стратегии форекс

Первый пример представлен на рисунке 1. Валютная пара GBP/USD 17 ноября она достигла своего 20-дневного максимума на уровне 1.8631, после которого был сформирован 2-дневный минимум на уровне 1.8472. Это означает, что к данной паре может быть применима математическая стратегия форекс.

Теперь осталось дождаться последнего сигнала – пробития 20-дневного максимума. Это произошло 23 ноября. Открывается сделка на покупку на уровне 1.8640, т.е. на несколько пунктов выше пробитого максимума. Стоп устанавливается на уровне 1.8465 согласно правилам стратегии. Цена пошла в сторону пробития. В данном случае был применен трейлинг-стоп (2-баровый минимум). Сделка была зафиксирована 8 декабря на уровне 1.9363. Таким образом, математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» позволила получить прибыль в размере 722 пунктов.

На втором рисунке представлена математическая стратегия форекс «Фильтрация ложных пробоев» на примере открытия короткой сделки. 11 октября на графике валютной пары USD/JPY было зафиксировано образование 20-дневного минимума на отметке 109.11, а 13 октября был достигнут 2-дневный максимум на уровне 110.17.

Для того чтобы была применена рассматриваемая математическая стратегия форекс, необходимо дождаться пробития 20-дневного минимума в течение 3 дней. Пробитие было зафиксировано через 2 дня, что дало сигнал на открытие короткой позиции на уровне 109.02. Стоп установлен на уровне 110.26. Как и в предыдущих случаях, сделку можно закрыть либо по трейлинг-стопу, либо по достижению прибыли в размере двойного риска. В первом случае сделка закрылась бы только 2 ноября на уровне 106,76. В данной ситуации был использован второй вариант фиксации позиции по цели, что позволило получить 25 октября прибыль в размере 220 пунктов, так как цена достигла уровня 106.63.

Что в математике XYZ, то на Форексе стратегия XZ!

Многие из нас еще со школьной скамьи не любят математику (а кто-то и ненавидит лютой ненавистью). Между тем математика наука полезная, а в некоторых сферах, таких как торговля на Форекс, и вовсе незаменимая. Чтобы пользоваться всеми богатыми возможностями технического анализа, нужно производить всевозможные математические расчеты. Тут требуется рассчитать среднее экспоненциальное цены, там объемы сделок, а то и еще что сложнее!

К счастью нет нужды высчитывать все это на калькуляторе, всю работу за нас делают технические индикаторы Форекс. И сегодня мы с Вами рассмотрим прекрасный пример использования всей мощи математических вычислений на Форекс – стратегию XZ.

Итак, торговая стратегия XZ – это типичная индикаторная торговая система, к достоинствам которой можно отнести достаточную простоту и наглядность. Эта стратегия разрабатывалась специально для рынка Форекс, а конкретнее под валютную пару EURUSD.

Перед тем как мы перейдем к изучению принципов и правил торговли по стратегии XZ, давайте подготовим наше «рабочее место». Нужно сделать следующее:

1. Откройте свечной график названной валютной пары – EURUSD.

2. Теперь надо выбрать таймфрейм. Вообще торговая стратегия работает на следующих временных интервалах: 5 минут (M5), 15 минут (M15), 30 минут (M30) или один час (H1). Выберите тот таймфрейм, который больше соответствует Вашим предпочтениям в трейдинге.

3. Следующий наш шаг – это добавление на график сигнальных индикаторов Форекс. Нам потребуются следующие:

— EMA (35) – стандартная скользящая средняя, экспоненциального типа, цвет – красный, период – 35, применить к цене закрытия (close);

— «Center of Gravity» — это нестандартный индикатор, который, вместе с CandleAverage_v3 можно скачать по ссылке внизу данной статьи. Его параметры: Bars back — 120, m – 4, i – 0, kstd – 2.4, sName – 720;

— «CandleAverage_v3», его также необходимо скачать по той же ссылке. Для индикатора необходимо добавить два уровня: 0.81 и -0.81. Параметры индикатора будут различными для разных таймфреймов.

Для периодов M5 и M15: Length – 3, H_period – 3, L_period – 3, C_period – 3.

Для M30: Length – 6, H_period – 3, L_period – 3, C_period – 5.

Ну а для H1: Length – 9, H_period – 1, L_period – 1, C_period – 8.

В итоге у Вас должен быть рабочий экран, подобный тому, что изображен на рисунке 1.

шаблон торговой стратегии форекс XZ

А теперь можно переходить непосредственно к освоению самой стратегии XZ. Торгуем на покупку, по следующей схеме:

1. Ждем момента, когда цена закроется над красной линией индикатора EMA (35).

2. Как только это произошло – все внимание на индикатор «Center of Gravity». Ждем следующих сигналов:

— цена находится под синей линией индикатора;
— текущая свеча касается зеленой линии.

3. Когда сигналы будут получены, переходим к последнему индикатору — «CandleAverage_v3». Здесь нам нужно, чтобы индикатор находился ниже уровня -0.81.

4. Если все наши профессиональные индикаторы Форекс показали нужные сигналы – открываем сделку на покупку.

5. Стоп-лосс ставим на текущем уровне EMA (35).

6. Что касается тейк-профита, его выставляем на некотором расстоянии выше точки входа на рынок. Величина этого расстояния зависит от таймфрейма: M5 – 100 пунктов, M15 – 80-130 пунктов, M30 – 120-185 пунктов, H1 – 75-310 пунктов.

Пример торговли на покупку по стратегии XZ предложен Вашему вниманию на рисунке 2.

пример торговли по стратегии XZ

На продажу торгуем по обратным правилам (цена ниже красной линии, но выше синей, «CandleAverage_v3» над уровнем 0.81, и т.д.).

Стратегия XZ – это неплохое сочетание математических методов с простотой применения. Не обойдите ее своим вниманием!

Растущего Вам в геометрической прогрессии профита!

Набор индикаторов для работы по стратегии Форекс XZ СКАЧАТЬ

Свежие новости на Главной странице

Математические торговые стратегии на Форекс

Тем, кто решил попытать счастья в Форекс важно знать математические стратегии, при помощи которых будет достигнут успех. Зачем нужны стратегии? Очень просто — математически прощитанные закономерности позволяют вести деятельность более успешно.

Некоторые трейдеры считают, что предсказать поведение Форекс http://frx-blog.ru вообще невозможно, в связи с этим заработать здесь можно только с помощью математических стратегий. Рассмотрим некоторые из них.

Мартингейл

Пожалуй, к одной из самых прибыльных, но и самых опасных стратегий http://frx-blog.ru/strategiya-torgovli-po-highlow-mashkam можно отнести стратегию Мартингейла. Изначально она была разработана для получения прибыли от игры в казино, но впоследствии ее трейдеры начали применять и при торговле на Форекс. Вся суть заключается в том, что после каждой проигрышной сделки трейдер открывает новую, но уже с лотом в два раза больше. Так, если он на второй сделке получает прибыль, то она покрывает убыток на предыдущей сделке и приносит еще +1 прибыли. Например, если первый лот открыт в 0.1, то второй открывается уде 0.2 и так далее, пока не закончатся деньги. По ней можно получать стабильную прибыль, но здесь все зависит от удачи, если «пронесет», то заработок будет стабильным и большим.

Даламбер

Эта торговая стратегия в обществе трейдеров известна пока слабо, а вот игроки казино используют ее достаточно активно. Данная стратегия чем-то похожа на Мартингейл, однако она очень «мягкая» в отношении к депозиту. Суть здесь заключается в том, что при проигрышной сделке размер лота нужно увеличивать, а при выигрышной – понижать.

Например: торговля начинается с ордера с лотом в 0.5. Если ордер проигрывает, то следующий ордер должен быть уже 0.6 и так далее. Если же ордер выигрывает, то лот нужно понизить до 0.4. При торговле по этой стратегии даже если шансы будут 50/50, трейдер будет получать стабильную прибыль. Не верите? А поэкспериментируйте на листке бумаги сами, открывая воображаемые прибыльные и убыточные сделки.

Скальпинг

Такую стратегию как скальпинг тоже можно отнести к математической, а точнее – это ветвь теории вероятности. Суть этой торговой стратегии в том, что сделки открываются с сравнительно маленьким уровнем Take Profit, то есть это буквально 2-3 пункта. Конечно, это маленькая прибыль, но если учитывать, что таких сделок можно открыть безгранично много, то и прибыль может стать безгранично большой. Если говорить о Stop Loss, то он должен быть в 10-20 пунктов. Вся стратегия построена на той теории, что вокруг любой точки на ценовом графике цена некоторое время движется волнами, то есть на пару пунктов вверх и на пару пунктов вниз. Так как уровень профита у нас маленький, то цене легче его выбить и сделка закрывается с прибылью. Конечно, бывает, что можно поймать и Stop Loss, но их наличие можно существенно сократить, если торговать по тренду или проявлять хоть немного интуиции.

Как повысить прибыльность вашей торговой стратегии?

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры!

Среднестатистическая книга о торговле является довольно бесполезной, с акцентом, главным образом, на выборе точки и времени входа, и, в результате, ее читатели теряют деньги, применяя всё это. Конечно, есть книги, которые наравне с обычной чепухой добираются до гораздо более важной темы математического ожидания. Однако большинство из этих книг снова неправильно преподносят этот аспект. Либо они занижают его важность, что делает их похожими на уже упомянутые книги. Но чаще всего они даже учат совершенно неправильно смотреть на ожидание прибыли системы, заставляя вас делать еще один шаг в неправильном направлении, давая своим читателям уверенность и в то же время вынуждая их терять деньги из-за финансовой близорукости. В этой статье, мы постараемся исправить эту проблему раз и навсегда.

Одна поговорка звучит следующим образом: «Неудачники фокусируются на своих прибыльных позициях, а победители фокусируются на победе». Одну и ту же позицию можно рассматривать по-разному: в случае, если мы меняем точку и время входа, они важны, а если использовать постоянный подход с добавлением к прибыльным позициям, то точка и время входа почти не имеют значения в долгосрочной перспективе.

Понятие Ожидания в трейдинге

Хотя каждый трейдер должен быть знаком с понятием математического ожидания, мы снова вкратце обсудим этот аспект.

Посмотрите на рисунок ниже. В конце концов, общая чистая прибыль (или убыток) исходит как от частоты прибыльных и убыточных позиций (сколько бы их не было), так и от их среднего размера. Цель любого анализа рынка, любой стратегии, состоит в том, чтобы попытаться иметь больше прибыльных позиций (и, следовательно, меньше убыточных). И хотя анализ точки входа может иметь свои преимущества, в конце концов, мы не можем предсказать будущее.

Средний размер прибыльных и убыточных позиций, с другой стороны, дает нам гораздо больше информации и, на самом деле, очень большую степень контроля. Ибо, если мы рискуем в своей позиции, скажем, тремя процентами, то наша средняя потеря не будет превышать минус три процента. И единственное, что мы должны делать для этого, это закрывать позиции, когда риск доходит до трех процентов или меньше. Никаких прогнозов или анализов вовсе не нужно. Аналогичным образом мы так же можем увеличить средний размер своих прибыльных позиций, просто удерживая их (т.е. не закрывая их) и добавляясь к ним (т.е. открывать еще позиции в этом направлении), поскольку они принесут нам крупную прибыль. Таким образом, в конце концов, это все подразумевает сведение потерь к минимуму, а прибыли – к максимуму. Возвращаясь к рисунку, это значит, что мы должны сосредоточиться на массе грузиков.

Быть прибыльным в торговле в долгосрочной перспективе, сводится к тому, чтобы минимизировать потери и позволить прибыли расти. Дело не в том, правильно вы действуете или нет – дело в том, как вы управляете своими прибылью и убытками.

Проблемы с ожиданием в трейдинге

Математическое ожидание не трудно понять. И чтобы помочь понять его, часто используются очень простые аналогии, например, азартные игры: игра в кости, рулетка или даже лотерея. Благодаря ожиданию легко доказать, что все подобные игры, в конце концов, являются проигрышными, если играть довольно длительное время (если вам интересна эта тема загуглите например «математическое ожидание рулетки»).

Так что нет никакого смысла играть в азартные игры, кроме как ради развлечений.

Кого-то, кто просто выиграл несколько миллионов в лотерее, возможно, трудно убедить в этом. Просто попросите его потратить всю свою прибыль на лотерейные билеты на следующей неделе, и он все поймет.

И вот мы подошли к сути проблемы. Концепция, или, можно сказать, миф об «ожиданиях от своей системы». Более популярным для трейдеров является термин «преимущество». Легенда гласит, что вы должны иметь положительные ожидания от своей торговой системы. Но это бесполезное занятие, потому что, в отличие от азартных игр, система может не иметь, и, вероятно, не имеет постоянного процентного числа прибыльных позиций. Ведь рынки не двигаются случайным образом. Таким образом, на финансовых рынках, мы знаем только нашу историческую частоту прибыльных и проигрышных позиций, в отличие от игры в кости, где мы также знаем предстоящее ожидание.

Миф о необходимости иметь положительные ожидания от своей системы, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подпитывает бесполезную необходимость бэктестирования. Любая система, имеющая отрицательные ожидания и, естественно, подкрепленная бэктестированием, отбрасывается. Хорошие системы критикуются, потому что они, возможно, какое-то время не синхронизируются с рынками, т.е. не приносят прибыль какое-то время. И дело доходит вплоть до подгонки кривой доходности на исторических данных, т.е. переоптимизации.

Что делают трейдеры в поисках системы с положительными ожиданиями? Да то же самое: не учитывают распределение вероятностей в области измерения. И если «Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба научил нас чему-нибудь, так это тому, что мы просто не можем этого делать.

Мы не можем применять измерения за пределами интервала, в котором эти измерения были сделаны. И мы, безусловно, должны понимать, что мы должны смотреть на ожидания в целом. Это как раз не вероятности, которые убивают нас, а именно результаты. И еще раз, даже вероятности (и, возможно, подобные распределения) не являются стабильными на финансовых рынках. Рынки имеют хаотичный, фрактальный характер, с изменяющимся по экспоненте поведением (и то не всегда).

Что делать, чтобы улучшить математическое ожидание?

Хорошей новостью является то, что, когда трейдер начинает думать своей головой, а не надеяться на ожидания, ему не нужно ничего делать с его «системой». Торговые ожидания (в отличие от ожиданий от своей системы) – это простое использование знаний о том, что мы имеем гораздо больший контроль над размером своей прибыли/убытков (средним размером прибыльных и убыточных позиций), чем мы имеем над вероятностью (частоте прибыльных и убыточных позиций). И, потому что мы не фокусируемся на исторических ожиданиях, торговые ожидания могут работать на нас. Сохраняя потери малыми и увеличивая свою прибыль (и добавляясь к прибыльным позициям), мы получаем истинные преимущества.

Проводился следующий эксперимент: симулятор открывал случайные позиции, из которых посчитали матожидание и чистую прибыль.

В данной модели усреднили несколько миллионов наборов из 30 длинных позиций во время медвежьего рынка. Средний чистый убыток составил -12 процентов, прибыльными были всего лишь около одной трети всех позиций. Теперь, просто открывая те же позиции, сокращая потери до минус трех процентов (используя стоп-лосс) и в то же время добавляясь к прибыльным позициям, мы добились среднего чистого результата для тех же позиций в 1,8 процента прибыли (в среднем на падающем рынке). Итак, используя ожидания в нашу пользу, мы на самом деле изменили значения ожиданий! Трейдеры, которые верили, что изначально отрицательные ожидания бесполезны, никогда бы не смогли этого сделать, потому что они с самого начала отказались от этой системы.

Это не означает, что убытки можно точно превратить в прибыль, но в долгосрочной перспективе ожидание работает благодаря закрытию убыточных позиций и добавлению к прибыльным позициям. Но при взгляде на возможную историю сделок на графике в прошлом, трейдеры частенько обманывают самих себя. Таким образом, ни одна из торговых систем не является ни прибыльной, ни убыточной, они выглядят так только по отношению к применяемому методу управления размером позиции и мани менеджменту.

В заключение

В заключении следует сказать следующее: смотреть как вела себя форекс стратегия на истории — это одно, а вот ждать, что она будет вести себя так же в будущем — другое.

Трейдерам стоит меньше сосредоточиваться на тестировании на истории, а больше на текущей ситуации: сокращать убытки и в еще большей степени максимизировать свою прибыль и добавляться к прибыльным позициям. Следуйте этому правилу достаточно длительное время, и вы ощутите истинную силу математического ожидания в трейдинге на Forex.

Еще один немаловажный момент в выборе стратегии — ее логическое обоснование, но об этом как-нибудь в другой раз, следите за публикациями на сайте ��

Математические стратегии форекс

Если бы вам спросили, хотите получить стратегию, которая будет на 100% приносить доход? Скорей всего вы бы ответили «Конечно».

Но вот удивительно, математические стратегии форекс такого типа действительно существуют, ярким примером служит метод Мартингейла разработанный еще в 18 веке.

Главным недостатком данной стратегии является тот факт, что для успешной ее реализации у вас должны быть «широкие карманы».

Но, к сожалению никто, не может обладать неисчерпаемыми запасами, и возможно, так что даже один проигрыш приведет к полному банкротству. Помимо всего прочего иногда риск, намного больше чем сам выигрыш.

Что собой представляют математические стратегии форекс типа Мартингейла?

Суть самой системы заключается в том, что начать делать ставки, если вы проигрываете то вам необходимо увеличить эту ставку вдвое, так чтобы следующий выигрыш перекрыл проигрыш. Для примера возьмем обычную монетку.

Подкинем ее вверх, вероятность того что выпадет орел составляет 50% как и вероятность упасть решкой. Не будем рассматривать возможность упасть на ребро, так как данная вероятность весьма мизерная.

Итак, мы ставим 1 доллар на орла, выпадает решка, ставим 2 доллара на орла, выпадает опять решка в итоге мы уже в минусе на 3 доллара.

Ставим еще раз на орла, но уже 4 доллара, выпадает наконец-то ожидаемый результат и мы в выигрыше на 1 доллар.

Конечно, может быть и так, что нам опять не везет и в результате, мы можем оказаться банкротами. Именно из-за этого необходимо иметь широкие карманы.

Используем математические стратегии форекс типа Мартингейла в самой торговле.

Если посмотреть на пример выше, то вы, наверное, скажите что длинная череда неудач, это весьма редко, но на рынке форекс, когда дело касается валюты, все меняется.

Валюты стремятся к тренду, последние же могут длиться очень долгое время, а данную ситуацию вы еще сильнее ощутите на себе, если будете торговать не правильно.

Одной из основных особенностей Мартингейла на форексе заключается в том, что вы торгуете на «удваение вниз».

То есть сами себе снижаете среднюю цену, которая необходима для входа на рынок. Допустим для того чтобы выйти в зону безубыточности вам необходимо чтобы ваши два слота выросли в цене до 1,2630.

Но цена вдруг снижается ниже, в результате чего вам будет нужно добавить еще 4 слота и вот ваш уровень безубыточности уже снизился до 1,2625.

И так продолжается дальше, пока не будет достигнута зона безубыточности. Чем больше будет открыто слотов, меньше ваш средний показатель для входа.

Но это и еще очередной пример того, где математические стратегии форекс требуют широких карманов.

Ведь если у вас будет на счету меньше 5000 $ вы можете просто не дотянуть до того момента пока цена достигнет зоны безубыточности и просто напросто прогореть.

В результате чего если вы решаете торговать при помощи Мартингейла, то начинайте свою деятельность с маленьких слотов.

Почему же данным способом постоянно пользуются?

Одной из главных причин, по которой математические стратегии форекс типа Мартингейла пользуются популярностью заключается в том, что на валютном рынке цена никогда не может достигнуть нуля.

Например, акции компании могут достичь нуля, если компания обанкротиться, а вот Государство обанкротится, уже не может.

Чтобы это случилось должно произойти что-то по-настоящему катастрофическое. Суть всей торговли Мартингейла заключается в том, что цена не может постоянно находится в одном и том же диапазоне, она обязательно будет выходить за ее пределы и если все верно рассчитать благодаря брокерским платформам типа MT 4, то можно спокойно ставить ордера и после ждать прибыли.

И даже если произойдет так, что несколько ваших ордеров закроются с убытком, вы все равно сможете выиграть благодаря серии успешных ордеров, тут самое главное чтобы вам хватило депозита.

Сегодня многие компании постоянно усовершенствуют данную стратегию, привносят в нее новые технические особенности.

Выпускают специальные платформы и раздают указания для того чтобы верно определить сигналы рынка, но в основе всех этих стратегий лежит все тот же метод Мартингейла. Не спорю, что есть трейдеры, которые пользуются данным методом и получают свою прибыль.

Но стоит помнить, что одна сделка должна суметь закрыть вашу серию неудач, поэтому не стоит жадничать и необходимо открывать сделки малыми лотами.

Ко всему прочему Forex – это уникальный ресурс, который позволяет хорошо зарабатывать людям, имеющим хороший стартовый капитал, благодаря работе с процентами.

Благодаря процентам трейдер может успешно компенсировать свои потери. Получается так, что он должен покупать валюту по высокой процентной ставке, тем самым зарабатывая на проценте и продавать по низкой.

Видео «Принцип Мартингейла на Форекс» смотреть онлайн

При большой торговле выигрыш в процентах может быть весьма существенным, таким образом, снизится средний уровень выхода на рынок.

Математические стратегии Форекс – выбор, создание, использование

Торговля на финансовых рынках – это серьезное направление бизнеса, она основана на использовании определенного комплекса тех приемов, методик и мероприятий, которые показали себя наиболее эффективными в данной сфере деятельности. Для успешной работы на Форекс трейдер должен выстроить свою систему торговли и отдельные стратегии именно на таких способах, приемах и методиках.

Математические стратегии Форекс являются своего рода набором правил для осуществления торговых сделок. Каждый трейдер должен самостоятельно выработать, протестировать и систематически использовать эти инструменты. Математические стратегии с их точным алгоритмом помогают избежать робости, ненужного стресса, необдуманных решений, которые зачастую оказывают самое негативное влияние на состояние и размер депозита. Использование математических стратегий Форекс позволяет трейдерам не только удачно войти в рынок (в нужном месте, в нужное время), но также вовремя закрыть позицию с прибылью. Следует отметить, что большинство стратегий, используемых трейдерам на валютном рынке – это и есть математические Форекс-стратегии.

Выбор и создание математических стратегий

При выборе стратегии трейдер должен учитывать множество факторов: вид финансовых активов, размер своего депозита, временные горизонты, а также личностное восприятие рисков и собственные психологические особенности.

При создании стратегии необходимо учитывать «благоприятность» вышеуказанных факторов и оценивать, анализировать порядок действий, ведущих к стабильной прибыли. Далее можно переходить к практическому тестированию ТС, для этого трейдер должен неоднократно испытать действие стратегии на практике.

Преимущества математических Форекс-стратегий

Никто не будет спорить, что работа по определенным правилам является самой безопасной и дает наименьшую психологическую нагрузку, чем работа по методу «тыка». Как правило, решения на эмоциях заканчиваются потерей энной части депозита. Однако все было бы слишком просто, если бы строгие алгоритмы торговли, встроенные в математические стратегии Форекс обеспечивали исключительно положительный результат. Любая стратегия должна быть адаптирована к конкретной рыночной ситуации, другими словами, используя ТС, трейдер должен уметь проявлять гибкость и чувствовать ситуацию на рынке.

Можно также использовать математические стратегии, разработанные другими трейдерами, однако создание собственных программ повышает шансы на прибыльную долгосрочную торговлю.

Математическое ожидание форекс: что такое, как увеличить, почему важно

День добрый, уважаемые читатели нашего сайта и все те, кто хочет обеспечивать свою финансовую независимость за счет трейдинг. На поверку дня у нас с вами весьма интересная и во многом недооцененная тема – это математическое ожидание форекс.

В рамках данной статьи мне хотелось бы наиболее детально рассказать вам о том, что это такое, и почему данная тема имеет весьма высокую важность в рамках трейдинга.

Как я уже сказал вам, данная тема недооценена начинающими трейдерами, но это роковая ошибка. В целом, если у любого начинающего трейдера спросить, а что самое важное в трейдинге. От чего вообще зависит успех на финансовом рынке? В большинстве случаев проследует ответ, что самое важное – это торговая система.

Психология

В общем-то, вопрос вполне логичный и не сразу тут найдешь подвох. Но, на самом деле, особую важность в рамках трейдинга имеет никак не система. Нет, конечно, она крайне важна, но особую важность имею иные вещи.

5,0,1,0,0

Часто говорят, что успех на форекс зависит на 10% от стратегии, 20% от манименеджмента и 70% от психологогии. Начинающему трейдеру не сразу становится понятно, почему психология занимает ведущую роль. Тем не менее, с течением времени приходит осознание того, что она крайне важна. Сейчас же я попробую вам это доказать! Представьте себе, что у вас появляется хорошая стратегия, вы знаете, что она результативная, и может приносить хороший профит. Кроме того, вы четко понимаете, как распоряжаться своими средствами по каждой сделке. Но при всем при этом, у вас есть психологические изъяны, например, проблемы с дисциплиной или же излишняя эмоциональность.

Опытные трейдеры говорят, что человек, который сможет торговать на рынке как робот, станет в этой сфере миллионером. На самом деле, это утопия, потому как мы с вами вполне себе живые люди, у нас есть свои страхи и надежды. У любого, даже опытного трейдера есть запас прочности. Как вы видите, психологические проблемы могут по щелчку пальца превратить качественную систему в машину для сливания денег.

Изначально новичок может задаться вопросом, а разве сложно следовать правилам стратегии, мол, написано так, вот и выполняй. На самом деле, уже прибегнув к практической торговле, становится понятно, что соблюдать свои же правила – это далеко не такая уж и простая задача, как кажется. Рынок всегда будет провоцировать вас, чтобы вы совершали опрометчивые действия, приводящие к убыткам.

Теперь ближе к теме, а причем тут математическое ожидание, и к чему оно относится. Само по себе математическое относится к разряду манименеджмента. Само по себе математическое – это среднее значение случайной величины. Вы должны понимать, что открытая сделки имеет вероятность 50 на 50, что она закроется в прибыли или убытке, иных вариантов не дано.

Ожидание

Существует отрицательное математическое ожидание и положительное. В рамках рынка, положительное математическое ожидание обусловит тот факт, что ваша торговля будет прибыльной в долгосрочной перспективе. В свою очередь, отрицательное математическое ожидание приведет к сливу через некоторое время. Это может произойти ни за день, ни за два и даже ни за год. Тем не менее, исход будет один – это слив.

10,1,0,0,0

Наверное, вы часто слышали, что торговля должна иметь положительное математическое ожидание. Правда начинающие трейдеры вообще не понимают, как сделать так, чтобы их торговля имела то самое ожидание. Самый простой способ регулирования вашего математического ожидания – это соотношение стоп-лосса к тейк-профиту.

Смотреть обзорное видео

Чтобы ваше математическое ожидание было положительным, нужно, чтобы тейк был больше стопа. Чем больше разница между ними, тем более положительным будет математическое ожидание. К примеру, соотношение 1к1 не подойдет.

Первая причина – это возможные комиссии, в виде спреда и свопа. Соотношение 1к1,5 уже лучше, но все равно недостаточно, потому как бывают периоды, когда идет серия из убыточных сделок. Даже для опытного трейдера является вполне себе обыденной практикой, когда он ловит 3-4 стопа подряд. На деле, соотношение 1к1,5 приведет к тому, что вы будете крутиться около 0 или даже чуть хуже.

Минимальным значением, на мой взгляд, является соотношение 1к2. В данном случае, вы покроете все издержки на уплату комиссии, да и в периоды просадок будете чувствовать себя более комфортно, так как ваша прибыльная сделка будет перекрывать 2 убыточные.

15,0,0,1,0

Потому, нужно брать вполне себе осязаемые цели, например, математическое ожидание в пределах 1к2-4 будет вполне адекватной целью. Выставляя в каждой сделке соотношение 1к4, вы можете делать только 30% прибыльных сделок, но все равно будете в плюсе.

Пример

Давайте с вами разберем пример, как это вообще работает на практике. Представим, что ваше соотношение 1к4, и торгуете вы, скажем, на интервале Н1. Ваш стоп по каждой сделке будет 15 пунктов, соответственно, тейк 60 пунктов. Для часового графика – это вполне себе осязаемая и нормальная цифра.

Возьмем выборку из 100 сделок, из которых только 30% оказались прибыльными, а 70% убыточными. Считаем, мы заработали пунктов 30 х 60 = 1800 пунктов, а потеряли 70 х 15 = 1050 пунктов. Итого, конечный профит составил 750 пунктов. Как вы видите, подавляющее большинство сделок в убытке, но грамотное математическое ожидание даже при таком раскладе позволило хорошо заработать.

21,0,0,0,1

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Система торговли на рынке FOREX «Математический расчёт»

Ale-X-andr

Прохожий

1 Определяем направление рынка. Движение рынка определяем корреляцией индекса доллара (USDX) и пар USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD.
USDX USD/JPY EUR/USD GBP/USD
Направление рынка В верх В верх В низ В низ
Направление рынка В нииз В нииз В верх В верх
2 Определяем I волну по Элиоту на индексе USDX. Находим достигший максимум (High) и минимум (Low). Далее узнаём количество пунктов (pips) пройденная ценой актива в I волне, путём вычитания High – Low = Сумма pip . Если I волна на индексе USDX в верх , то по паре USD/JPY в верх , по парам EUR/USD, GBP/USD в низ .
3 Расчёт будущих уровней достижения ценой. Расчёт уровней производим коэффициентами на покупку 1,75; 2,33; 3,5; на продажу 1,4; 1,75; 2,33.
Расчёт ведём по формуле:
на покупку
Сумма pip x 1.75 = Сумма pip кр — краткосрочно

Сумма pip x 2.33 = Сумма pip ср – среднесрочно

Сумма pip x 3.5 = Сумма pip дс — долгосрочно

Узнаем уровни которые может достигнуть цена

Low + Сумма pip кр = Цена уровня краткосрочно

Low + Сумма pip ср = Цена уровня среднесрочно

Low + Сумма pip дс = Цена уровня долгосрочно

Сумма pip x 1.4 = Сумма pip кр — краткосрочно

Сумма pip x 1.75 = Сумма pip ср – среднесрочно

Сумма pip x 2.33 = Сумма pip дс – долгосрочно

Узнаём какие уровни может достигнуть цена

High -∑pip кр = Цена уровня краткосрочно

High — ∑pip ср = Цена уровня среднесрочно

High — ∑pip дс = Цена уровня долгосрочно

Мы узнали уровни в каком из направлений может достичь цена.
4 Далее, в соответствии с уровнями определяем уровень входа в позицию в нужном нам направлении, и места установки ордеров Stop loss и Take profit.
Установка ордеров обязательна.
Определяем уровень Stop loss:

Low – 5pip = Stop loss

Определяем уровень Take profit:

сумма pip кр – 5pip = Take profit

High + 5pip = Stop loss

Определяем уровень Take profit:

сумма pip кр +5pip= Take profit

Мы теперь всё знаем, уровни, стопы! Осталось точка входа в сделку!

Точку входа находим по формуле:

с вариацией исполнения стоп ордеров 50% или 1:1

Точка входа = (Stop loss х 0,5)+(Take profit х 0,5)

с вариацией исполнения Stop loss 70% , Take profit 30% или 1:2

Точка входа = (Stop loss х 0,7)+(Take profit х 0,3)

После проведённых расчётов мы знаем все параметры сделки и направление остается только произвести сделку с нужным нам активом!
Схематично это выглядит так:

_____ Take profit________

______ Точка входа__________________

________ Stop loss_________

_____ Stop loss_________

______ Точка входа___________________

_____ Take profit________

Эта система работы в отличие от многих других систем торговли на рынке FOREX, отвечает на вопросы, где ставить Стопы, где на каком уровне взять прибыль. Убирает с рынка эмоции! На каком уровне входить в сделку!
Для более точного определения точки отскока или разворота, можно использовать MACD для определения дивергенции или конвергенции как подтверждение сигнала!
Производим анализ и расчёт для любого временного периода. Единственное от временного периода будет зависеть скорость исполнения ордеров!

Желаю всем удачной торговли на рынке FOREX!

Математические форекс стратегии

Добавлено : 31.07.2020 (Обновлено: )

Довольно часто опытные спекулянты оценивают финансовые рынки как случайные процессы и работают преимущественно с вероятностями. Разумеется, узнав об этом, новички также пытаются применить в торговле свои воспоминания из курса высшей математики, в результате чего появляются различные математические стратегии форекс.

К сожалению, подобные решения приводят в лучшем случае к потере времени, в худшем – крупных сумм. Дело в том, что под «математическими» системами понимается, как правило, мартингейл, который является самым примитивным подходом к управлению случайным процессом и не имеет ничего общего со сложными регрессионными моделями и статистическими выкладками.

Поэтому, так как новички этой темой интересуются из поколения в поколение, сегодня рассмотрим преимущества и недостатки мартингейла как системы. Прежде всего, напомним, данная методика пришла на финансовые рынки из казино, точнее из игорных домов. Точная дата её реального практического применения достоверно не известна, но, если грубо округлить оценки, то появилась она на стыке 18 и 19 веков, а широкую популярность обрела в 20 веке.

В общем случае, это такая стратегия в азартной игре, которая после каждого нового проигрыша удваивает ставку до тех пор, пока не будет получен выигрыш. Таким образом, игрок несёт неограниченные риски, но выиграть может только сумму, эквивалентную начальной ставке в серии. Подобный подход получил название «базовый мартингейл», который неопытные спекулянты и пытаются применить на рынке.

Важные нюансы

Судя по опросам на независимых форумах, слив депозита чаще всего становится следствием использования мартингейла. Разумеется, многие обвиняют дилинговые центры (далее ДЦ) в недобросовестной работе, но, на самом деле, ДЦ в данной ситуации честны как никогда, и во всех своих бедах трейдер виноват сам. Ниже постараемся рассмотреть основные ошибки новоиспечённых «математиков».

Самое главное и фатальное заблуждение теоретиков заключается в попытках перенести принцип «монетки» (или красное-чёрное) на математические стратегии форекс без поправок и модификаций, что неверно в корне. Для ответа на вопрос, почему подобный подход недопустим, снова обратимся к истории.

Изначально в игровой рулетке было только два поля чёрное и красное, соответственно, с точки зрения теории вероятности, исходы подбрасывания монетки и ставки в казино были полностью идентичные, т.е. в каждом отдельном испытании вероятность успеха составляла 50%. Результатом такой игры при постоянной ставке является следующая кривая:

Для того чтобы условный пример оказался сопоставимым с торговлей, начальный депозит был определён в размере 100$, а риск на одну ставку ограничен 1$, т.е. 1% от депозита. Казалось бы, вот он грааль, ведь теоретически, даже без наращивания ставки можно получать прибыль. Но не тут-то было, позже в игорных заведениях в шкалу рулетки был добавлен бесцветный нуль, который на дистанции нейтрализовал подобные системы, так как вероятность успешного исхода стала менее 50%.

С этого момента началась история эволюции мартингейла, ведь без увеличения ставок удержаться на плаву уже стало невозможно. При этом, даже если пренебречь нулём, в представленном выше примере на одном из участков было зафиксировано 7 непрерывных проигрышей, это значит, что если удваивать ставку после каждой неудачи, получим следующую последовательность убытков: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Фактически, средств не хватит даже на открытие последнего колена.

Где мартингейл показывает лучшие результаты

Итак, если кратко подвести итог, то для азартной игры в рулетку можно сформулировать две особенности, во-первых, вероятность выигрыша в единичном испытании составляет менее 50% за счёт нуля, во-вторых, исход в каждом новом испытании не зависит от прошлых результатов, т.е. автокорреляция отсутствует, если конечно в заведении не используются мошеннические схемы.

Отметим, что математические стратегии форекс подвержены данным факторам в большей степени, в частности, в роли нуля, снижающего вероятность выигрыша на валютном рынке, выступает спред и комиссия ДЦ, при этом они присутствуют абсолютно в каждой сделке вне зависимости от того, прибыльная она или убыточная. На рисунке ниже представлен пример случайного процесса без удвоения сделок, результат опытов которого скорректирован на возможные потери на комиссию:

Кроме этого, в подавляющем большинстве случаев, убыточные сделки являются контртрендовыми, поэтому дальнейшее увеличение лота против преобладающей тенденции только усугубляет ситуацию. Данная ситуация является следствие упомянутой выше автокорреляции, когда каждые новые значения ряда зависят от предшествующих, что создаёт множество проблем при поиске повторных сигналов. Таким образом, мартингейл на финансовых рынках в чистом виде неприемлем.

Математические стратегии форекс на практике

Как уже становится понятно из проделанных экспериментов, идею применения «базового мартингейла» необходимо отбросить сразу, но если присмотреться внимательнее, то найти применение данному подходу всё-таки можно в двух случаях, первый из которых – это дополнение к уже существующей системе.

Предположим, что у трейдера есть некая прибыльная система (в качестве примера можно взять любую из раздела «Торговые стратегии»), предусматривающая однозначные правила для заключения сделок и установки стоп-лоссов, но математическое ожидание которой не устраивает спекулянта. Для решения этой проблемы и приходят на помощь математические стратегии форекс.

На первом этапе оптимизации алгоритма необходимо собрать статистику отработки сигналов по основной системе за продолжительный период (от шести месяцев и более). Далее рассчитывается средняя продолжительность серий из убыточных ордеров, а также самая длинная серия убытков. При этом издержки на спреды и комиссии также должны учитываться в финансовом результате.

И на заключительном этапе необходимо подобрать параметры для управления риском, которые становятся актуальными сразу после того, как была зафиксирована средняя серия убытков, например, если в среднем по системе вероятность зафиксировать четыре стоп-лосса подряд низкая, то после трёх убыточных ордеров в новой сделке разумно увеличить объём. Мультикоэффициент при этом не обязательно должен быть двойным, допустимо использовать и более консервативные варианты.

На рисунке выше представлен второй вариант применения мартингейла, т.е. усреднение в области появления сигнала. В данном случае предполагается, что первый ордер открывается минимальным объёмом, после чего объём сделки наращивается по мере движения цены против позиции.

При этом стоп-лосс устанавливается одновременно с первым ордером, а риск на совокупную позицию (с учётом усреднений) не должен нарушать правила манименеджмента. Во всех остальных случаях доливки с умножением лота приводят к обнулению счёта и не могут называться полноценными стратегиями.

Математическая система для Форекс

Метод математические стратегии Форекс

Бесспорно, торговля на финансовых рынках является серьезным бизнес-направлением. Поэтому, Форекс-торговля базируется на использовании определенного комплекса мероприятий, методик и приемов, которые показали себя эффективными в этом экономическом секторе. Поэтому, для успешной деятельности трейдеры должны выстраивать свои торговые системы и отдельные стратегии именно на таких методиках, приемах и способах.

В данной статье мы поговорим про математические стратегии форекс, в которых задействуются система математических вычислений. Стоит отметить, что подавляющее количество стратегий – это и есть математические стратегии Форекс.

Мы знаем, что выбор определенной торговой стратегии в процессе рыночной деятельности подвержен множеству факторов:

• личностное восприятие рисков
• вид финансовых активов
• временной горизонт
• психологические особенности личности трейдера
• размеры собственного депозита трейдера

Создавая стратегию, непременно стоит учитывать «благоприятность» данных факторов и оценивать порядок своих действий, который приведет к прибыли.

После оценки всех факторов, переходим к практическому тестированию стратегии, для этого вам придется неоднократно испытать ее действие на практике.

Математические стратегии Форекс можно охарактеризовать, как определенный комплекс правил для успешного совершения сделок. Каждый элемент из этого комплекса, по отдельности испытывается трейдером на эффективность, в результате отбираются наиболее действенные инструменты.

Согласитесь, что действие по определенным правилам, наиболее «безопасно» и дает меньшую психологическую нагрузку, чем скажем действия «пальцем в небо». Необдуманные решения, на «эмоциях», заканчиваются лишь на форекс потерей депозита.

Использование математических стратегий позволит вам успешно «войти» в рынок в нужное место и в нужное время для заключения успешной сделки, и также позволят вовремя закрыть позицию с прибылью.

Но, конечно, все было бы очень просто, если бы одни и те же строгие правила приносили безошибочно положительный результат, поэтому математические стратегии должны быть адаптированы к конкретной ситуации, то есть, применяя их трейдер должен уметь чувствовать ситуацию на рынке и проявлять гибкость:

Давайте подытожим эффективные инструменты для прибыльной торговли:

• проверенный практикой набор «инструментов»
• трейдерская методика анализа
• определенный временной интервал (daily, weekly, intraday)
• применение на практики фигур свечного или технического анализов.

Конечно, можно попробовать использовать стратегии, «выведенные» другими трейдерами, но лучше «создавайте» собственные математические стратегии и ваша торговля на форекс будет более прибыльной!

Тема: Математика и форекс

Опции темы

Математика и форекс

Нужны ли трейдеру знания математики? У непосвященного в трейдинг человека, как правило, в голове прочно сидит мысль о том, что без глубоких математических знаний на Форексе делать нечего. Многие рассуждают примерно так: у меня нет экономического образования, я гуманитарий, я ничего не пойму в торговле на Форексе. Безусловно, математика – не последняя наука, которая нужна для того, чтобы достичь успеха на Форексе. Но такие ли глубокие знания нужны обычному трейдеру, – попробуем разобраться.

Зачем трейдеру математика

Начнем с того, что математики изначально подходят ко всему скрупулезно – так сказать, издержки профессии. А это несомненный плюс для трейдера. Но как используется математика в повседневной торговле? Речь идет об элементарном подсчете размера лота на сделку, исходя из величины депозита, соблюдении правил управления капиталом, расчете потенциальной прибыли и убытков. Сделать эти несложные подсчеты способен, в принципе, любой человек. Для этого необходимы элементарные знания и логическое мышление, и с этим справляется множество трейдеров, не имеющих экономического образования.

Научиться рассчитывать величину лота для собственного депозита можно на любых обучающих курсах – для этого существуют несложные правила, так же как и для подсчета количества пунктов до стоп-лосса и тейк-профита. Главное – разработать собственную торговую стратегию и четко следовать ее принципам. На начальном этапе торговли всего этого вполне достаточно.

Математика как основа процессов на рынке Форекс

С другой стороны, Форекс – это четкая последовательность чисел, ведь именно колебание валютных курсов и дает возможность заработать. А значит, именно четкий структурированный подход должен помочь найти определенные закономерности на Форексе и выработать свою торговую стратегию.

Все технические индикаторы, которые используются в торговых системах, построены на основе математических принципов: используя точные значения цены за определенный период времени, они выводят какие-то закономерности. Однако сегодня все это уже давно делается автоматически, и трейдеру вовсе необязательно вручную высчитывать среднее арифметическое скользящей средней за 8 или 12 периодов. Вопрос в том, что практически все индикаторы подают запаздывающие сигналы, а значит, делать ставку только на них в торговле, вероятно, не стоит.

Размышления о математических закономерностях

Когда трейдер проводит технический анализ графика, он всегда оперирует цифрами – уровни поддержки и сопротивления, важные ключевые уровни, значение стопа и профита и т.д. Поскольку эти значения высчитываются примерно одинаково во всем мире (по одинаковым принципам), то они действительно работают! Вопрос в том, как именно они работают.

Когда цена приближается к определенному уровню, миллионы трейдеров ожидают какой-то реакции и… сами реагируют на этот уровень, закрывая или открывая сделки. Так к сухому чисто математическому подходу подмешивается психологический или эмоциональный фактор. Вот и получается, что числа играют «магическую» роль, а закономерность это или просто влияние толпы – сказать наверняка не сможет никто.

Если взглянуть вглубь, то реакция толпы на важные математически рассчитанные уровни – это, конечно, не причина, а следствие, но сегодня именно эта реакция чаще всего оказывает гораздо более сильное влияние, чем сами уровни. Разумеется, на эту тему можно спорить, но спорить с тем, что математика помогает отчетливее видеть то, что происходит на Форексе, вряд ли кто-то решится. А уж по каким причинам срабатывают эти математические законы – не суть важно: гораздо важнее научиться использовать их в свою пользу.

А как Вы считаете так уж нужны глубокие математические знания современному трейдеру?

Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 19.04.2012 в 17:13 .

Математическое ожидание. Как проанализировать эффективность стратегии

Обязательно читать всем трейдерам, которые хотят понять и научиться оценивать эффективность выбранной торговой стратегии. Как понять, какой стоп лосс и тейк профит должен быть, чтоб система была прибыльной, если, например, средний процент прибыльных сделок 43%. Или, например, какой должен быть процент выигрышных сделок в скальпинг стратегии, если вы используете фиксированный стоп лосс 600 пипсов и тейк профит 200 пипсов.

Это все вы можете узнать из этой статьи. Также на странице есть удобный калькулятор для просчета математического ожидания стратегии или системы Форекс.

Торговые системы Forex представляют собой набор правил, при разработке которых, учитываются результаты технического анализа. Для исследования, берутся различные таймфреймы (временные интервалы) на протяжении которых, генерируются сигналы. Чтобы проанализировать эффективность торговых сделок, можно использовать такой статистический показатель, как математическое ожидание EV (Expected Value). В общем случае, математическое ожидание является числом, вокруг которого сконцентрированы значения случайной величины. С помощью данной величины определяется прибыльность системы.

При положительном значении математического ожидания торговля будет приносить прибыль, а при отрицательном — потери. Данный показатель даёт возможность предположить, каким будет выигрыш или потеря при вложении 1$.

Математическое ожидание находится, как разность произведения числа прибыльных сделок (в процентах) на среднюю прибыли в сделке и произведения числа убыточных сделок (в процентах) на средний убыток. Т.е. формула будет выглядеть следующим образом:

EV= (W% × Vm) — (L% × ave Lm)

• W% — процент прибыльных сделок;
• L% — процент убыточных сделок;
• Vm – средняя прибыль;
• Lm – средний убыток.

Калькулятор математического ожидания торговой стратегии

Математическое ожидание в трейдинге: практические примеры анализа эффективности стратегии

Возмем ситуацию с одинаковым значением количества убыточных и прибыльных сделок, доход в которой получается от соотношения риска и прибыли 1 к 4.

01 В 50% прибыльных и убыточных сделках средняя прибыльная сделки составляет 4%, а убыточная 1%, что указано в математических величинах:

02 Далее просчитаем математическое ожидание, используя эти данные, воспользовавшись формулой:
EV= (50% × 4%) — (50% × 1%)= 150%

03 Теперь просчитаем результат в USD для 100 сделок с теми же статистическими данными, где средняя прибыль на сделку будет составлять 400 долларов, а средний убыток 100.
EV= (0,50 × 4$) — (0,50 × 1$)*100 = 15000$ (для 100 сделок)

При расчете математического ожидания мы получим результат в плюс, который указывает, что средняя прибыль от одной сделки по торговой стратегии составляет 150 USD.

Итого, в торговой системе с шансами 50/50 получилось положительное математическое ожидание только за счет правильного соотношения риска и прибыли.

Средняя прибыль от одной сделки по торговой стратегии составляет 150% на каждый доллар или 15 000$ от 100 сделок при риске 100 USD в каждой сделке.
Уменьшив соотношение риск/прибыль до 1 к 3, мы увидим, что результаты стали хуже. Средняя прибыль от сделки упала до 100 USD.

EV = (50% × 3%) — (50% × 1%) = 100%
EV= (50% × 3$) — (50% × 1$)*100=10000$ (для 100 сделок.)

При соотношении риска и прибыли 1:1 математическое ожидание будет равно 0 и стратегия не будет давать прибыль.
Поскольку формула не учитывает расходы трейдера на открытие и удержание позиции, то торговые стратегии можно считать убыточными, у которых значение математического ожидания будет положительным, но близким к нулю.

Торговые системы имеют различные параметры. Зачастую, трейдер в своей работе отталкивается от одного из параметров, так как считает его более важным, чем остальные.

Для получения большей достоверности результатов, выдаваемых торговой системой, трейдер пытается достичь прибыльности в более чем в 50% сделок. Несмотря на то, что торговая система может генерировать прибыльные сигналы в 50%, а иногда и в 90% случаев, математическое ожидание может принимать различные значения (положительные и отрицательные). Это связано с наличием в формуле и других статистических параметров.

Пример математического ожидания для стратегии скальпинг

Скальпинг является распространенной стратегией. При применении данной стратегии трейдер осуществляет большое количество прибыльных сделок, однако риск, который он определил в каждой сделке значительно больше получаемой прибыли.

Рассмотрим следующий пример.Пусть имеется 85% прибыльных сделок и 15% убыточных, средняя прибыль от сделки 17 долларов, а средняя потеря составляет 68 долларов.

Тогда используя представленную выше формулу, для расчета математического ожидания получаем. EV=(85%*17)-(15%*68)*100=425$ (для 100 сделок).

Как видно, данная система оказалась прибыльной, несмотря на то что средний убыток превышает прибыльность в 4 раза. Однако, данное значение коррелировано с количеством прибыльных сделок. Т.е., при уменьшении процента прибыльных сделок, результатом будут потери. Это следует учитывать при анализе, поскольку удержать количества прибыльных сделок на высоком уровне (в нашем случае 85%) достаточно трудно. Например, процент выигрышных сделок снизился до 78%, тогда EV=(0,78*17)-(0,22*68)=-1,7$.

Как видим, при снижении количества прибыльных сделок на 7% был получен убыток, который составил 1,7$.

При использовании скальпинга, может возникнуть риск появления проблемы, если значение среднее убыточной сделки становится слишком большим.

То есть, становится понятным, что трейдеру необходимо обращать внимание на каждый элемент, представленный в формуле для определения математического ожидания, поскольку любое изменение какого-либо показателя может нести неожиданные изменения для депозита.

Вывод

Для использования математического ожидания необходимо иметь большое количество статистических данных, т.к. отдельная сделка или их небольшая серия, не дают объективную картину. Поэтому принимать решение об эффективности торговли, основываясь лишь на небольшом числе данных очень рискованно. Если стратегия выдает сигнал на открытие позиции, его следует использовать, поскольку заранее не известно, какой будет эффект (отрицательный или положительный). Чтобы иметь достаточно большую базу данных, на основе которых можно производить анализ, необходимо вести дневник сделок. Статистика, базирующаяся на исторических данных или демо торговле не учитывает такой немаловажный фактор, как эмоциональный. Поэтому более точными являются показатели реальной торговли, которые записываются в дневник сделок. Опираясь, на большое количество реальных данных, трейдер сможет изменять параметры торговой системы для достижения определённого эффекта.

Учимся считать с математическим советником Форекс

Множество существующих, на сегодняшний день, торговых советников, позволяют трейдеру выбрать для себя советник, наиболее подходящий к стилю торговли и психологическим возможностям. Конечно, при выборе необходимо ориентироваться во всем их многообразии.

Для каждой группы советников характерны цели его использования, рабочие алгоритмы, уровни депозита и много других, не менее важных, элементов. Советники могут работать как «на грани фола», так и просчитывая каждое свое действие.

Из всего множества экспертов, в этой статье остановимся именно на тех, которые не полагаются на удачу, выставляя несколько ордеров – какой-то сработает, как это делается в новостных советниках. То есть, остановимся на математических советниках.

К математическим советникам можно отнести, например, сеточные – как простейший пример. Единственным их недостатком является требования к размеру депозита. Неплохим примером могут служить любые индикаторные советники – в основу индикаторов заложены алгоритмы математического анализа движения цены. Высшим представителем математического эксперта может стать советник на основе нейронных сетей, с их способностью к самостоятельному совершенствованию. Далее давайте рассмотрим работу нескольких представителей таких советников.

Советник Momentum Elder

Индикаторный советник Momentum Elder основан на двух элементарных индикаторах, стандартно имеющихся в торговом терминале MetaTrader4 – это индикатор Momentum с периодом 18 и скользящая средняя ЕМА с периодом 19. Для валютной пары EUR/USD и таймфрейма Н1 условия входа в рынок следующие: Momentum выше отметки 100 и большая часть свечи находится выше ЕМА – входим в длинную позицию; для входа в короткую позицию следует дождаться, когда свеча закроется под ЕМА, а Momentum опустится ниже линии 100.

Взятие прибыли следует планировать на уровне 1,5 от уровня StopLoss. Если цена не достигла уровня взятия прибыли, ордер закрывается вручную после того, как сформировался сигнал на продажу.

Эксперт не дает сверхприбылей. Результаты тестирования показывают небольшую прибыль. На графике имеются периоды, когда эксперт работал полностью без прибыли.

Однако необходимо отметить, что в период тестирования не было значительных просадок.

Торговый советник Maximus

Мультивалютный торговый советник, являющийся ярким примером использования нейронных сетей. Вход в рынок осуществляется на основе метаданных анализа предшествующего движения цены. Алгоритм действий эксперта полностью неизвестен, но общие принципы заключаются в том, что эксперт для валютной пары определяет два «облака» консолидации, которые служат границами канала движения цены.

Нахождение цены непосредственно в облаке не активирует никаких действий эксперта. При выходе из облака эксперт может произвести следующие действия:

• Увеличение лота в случае, если сделка уже открыта и цена идет в направлении цели. Движение цены против позиции приводит к фиксации имеющейся прибыли;
• Пробой облака вызывает открытие новой позиции в направлении пробоя.

Результаты тестирования робота, показанные на рисунке выше, демонстрируют стабильно высокую прибыльность торгового советника. Начало тестирования приходится на сентябрь 2014 года, и за это время советник увеличил прибыль на 475%, не допустив значительных просадок.

Математический советник cm-Trend

Представитель сеточников cm-Trend в процессе работы открывает множество сделок, активно использует принцип Мартингейла. В его алгоритм входит такой прием, как локирование позиций. В процессе торговли эксперт постоянно отслеживает состояние депозита и соотношение прибылей и убытков.

Настройками советника можно регулировать величину лота и расстояние между открываемыми позициями. В соответствии с заданным алгоритмом советник открывает первую сделку. Далее, через определенное время, выставляются ордера на покупку и продажу. В процессе советник закрывает убыточные ордера и открывает позиции в сторону движения цены, добиваясь этим максимизации возможной прибыли.

Размер взятия прибыли устанавливаются в настройках эксперта.

Как и все советники, основанные на принципах Мартингейла, советник cm-Trend ведет достаточно агрессивную торговлю. За три месяца тестирования он заключил 6254 сделки и получил 50% прибыли.

Популярность математических роботов заключается в их способности вести торговлю достаточно длительное время без оптимизации. Естественно, эффективность различных групп советников значительно отличается. И, если советник на базе индикаторов торгует надежно, но с небольшой прибылью, то советники-сеточники способны разогнать депозит в короткое время. Однако они очень чувствительны к размеру депозита, что может вызвать ситуацию, когда на депозите просто не хватит средств, что бы открыть очередной ордер. В связи с этим, работа сеточников, не смотря на полностью автоматический режим их работы, нуждается в постоянном контроле.

Перспективным направлением роботизации торговли может стать разработка советников на основе нейронных сетей. Их адаптация к изменяющемуся рынку и способность к самообучению выглядят очень обнадеживающе. Те немногие советники на основе нейронных сетей при тестировании показывали эффективную торговлю, подтверждая значимость этого направления для трейдеров.

Рейтинг брокеров форекс на Forex-Reyting.ru

Только самые честные форекс брокеры

Left S >

Обсуждение

• Олег к записи Брокер FxPro отзывы
• zavyaloavchev85 к записи Брокер FreshForex отзывы
• Elena к записи Брокер IFC Markets отзывы
• Tuborg к записи Дилеры на форекс и их разновидности
• Олег к записи Брокер IFC Markets отзывы
• Marat к записи Брокер Instaforex отзывы
• Марина Пашнева к записи Отзывы о терминале iTrader 8
• Женя к записи Отзывы о терминале iTrader 8
• Станислав к записи Брокер IFC Markets отзывы
• Семенов к записи Обзор брокера Инстафорекс

• Главная
• Стратегии
• Математические стратегии форекс

Математические стратегии форекс

• boss 24.10.2015, 14:57
• Комментариев нет 1683

Огромную популярность на рынке Форекс получили торговые стратегии, относящиеся к математическому типу, которые построены на основе технического анализа. Одной из них является стратегия Алексея Лободы, которая применима к любой валютной паре. Она построена на основе базовой модели «Флаг + АВС», и может быть довольно эффективной при составлении прогноза ценового рыночного движения.

В качестве основного инструмента используются ценовые графики, на которых, с помощью несложных расчетов и построений, определяются безубыточные зоны. На их основе рассчитывается точка вхождения на рынок, а также моменты полного или частичного закрытия сделки. Для этого необходимо переместить цену в данную зону.

И так, каким образом работает данная стратегия?
Как вы поняли, в ее основе лежит графический анализ, который помогает сформировать модель движения тренда. При этом вам понадобится лишь один индикатор, который характеризуется четким сигналом ценового разворота на графике.

Чтобы работать с данной стратегией вы должны иметь базовые знания по основам технического анализа, разбираться в ценовых графиках, знать сигналы индикаторов. Прибыльность данной стратегии может быть не более 80%.

Стратегия Пирамидинг
Данная торговая стратегия используется при торговле по тренду, и рассчитана на опытных трейдеров, с солидным депозитным счетом. Ее суть сводится в постепенном наращивании объема уже отрытых позиций, при благоприятном направлении тренда. Сделка закрывается при достижении требуемого уровня прибыли. При торговле в ручном режиме, данная стратегия имеет существенный недостаток, который сводится к постоянному увеличению числа сделок, что приводит к повышению нагрузки на трейдера, и большим временным затратам. Именно поэтому рекомендуется использовать ее в комплексе с торговыми советниками.

При использовании «Пирамидинга» необходимо учитывать человеческий фактор, который сводится к желанию игрока любыми способами увеличить размер дохода. Такая тактика приводит к несвоевременному закрытию сделок, и, как результат, к финансовым потерям.

Прежде чем выбрать ту или иную математическую стратегию, определитесь со стилем вашей торговли. Вы должны выбрать тот вариант, который наиболее всего ему соответствует. Впрочем, на основе этих двух тактик можно разработать собственную торговую систему, которая позволит вести трейдинг с максимальной степенью успеха.