Построение системы для Форекс

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Популярные торговые тактики Форекс для построения результативной системы

При анализе текущей ситуации на Форекс трейдер определяет ряд моментов для открытия позиции: направление buy/sell, торговый объем, риск, потенциал и пр. Установи эти моменты, совершают сделку. Прогнозирование и определение сопровождающих торговую операцию моментов выступает сложнейшим элементом трейдинга на каждом финансовом рынке – Форекс, фондовых площадках и пр.

При принятии окончательного решения по входу в позицию учитываются десятки технических факторов, советов по управлению капиталом, выбору типа ордера и прочее. Сложность точного прогнозирования усугубляется скоростью, с которой приходится применять решения, так как в запасе трейдера редко выступают дни или часы, а в подавляющем числе случаев в распоряжении минуты и даже секунды. Чтобы действовать результативно, потребуется довести до рефлекторного исполнения распространенные торговые тактики Форекс.

Пробой уровней

Каждый трейдер знает, что прорыв сильного уровня выступает проверенной формацией для открытия сделки. Но как это сделать, ведь можно:

— преждевременно войти в позицию, ожидая пробоя;

— открыть сделку вход в момент непосредственного прохождения цен через сдерживающую преграду;

— подождать, пока цена, пробившая уровень, откатит, закрепившись над ним.

Каждый из таких подходов демонстрирует сильные и слабые стороны, а опытные трейдеры используют сочетание торговых тактик Форекс. Для этого рабочий объем условно разбивается на три части, после чего 1/3 ходят заблаговременно на пробой с коротким стопом, еще 1/3 кидают в рынок в момент пробоя и оставшуюся часть доливают на откате. Выбор момента для входа, если торговый объем не разрешает использовать дробный лот, зависит от агрессивности торгового стиля и суммы денег, которыми рискуют в сделке.

Осторожные опытные трейдеры в 100% случаев входят на откате, а агрессивно торгующие – заблаговременно. В первом случае желание действовать консервативно приводит к тому, что трейдер упускает часть прибыли, а иногда и саму сделку, так как не в каждом случае цена совершает откат после пробоя и способна нарисовать 2-3 свечи с длинным телом без всяких коррекций. Что касается агрессивного подхода, то здесь кроется повышенный риск взять стоп, но если пробой пройдет на сильном ценовом импульсе, то прибыль в 5-10 раз превышает риски.

Линии тренда

Чтобы начертить линии тренда, требуется последовательно соединить точки локальных минимумов, а затем максимумов. Это обозначит ценовой канал, в котором работают с опорой на уровни, учитывая при этом и основополагающие технические факторы.

Торговая тактика Форекс здесь обозначена четко. На восходящем тренде покупают при приближении цены к нижней линии тренда и продают по достижению верхней. На нисходящем наоборот – от верхней границы продают, от нижней покупают.

Пробой нижней линии на восходящем тренде выступает признаком, указывающим на выход из длинных позиций и на вероятность точного входа в короткую сделку. В обратном порядке это справедливо для падающей тенденции.

Применение сопротивления и поддержки

Какая бы ни использовалась торговая стратегия, каждый мудрый трейдер чертит горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, которые помогают выявить тенденцию. Пробой сопротивления дарит точку входа в длинную позицию, а стоп-лосс в таких случаях ставят за последний локальный минимум или на сам уровень. Для поддержки используется обратный алгоритм.

Если же сил на пробой нет, а цена 2-3 раза уперлась в сопротивление и отпрыгнула, то при следующем приближении, особенно когда оно происходит на пониженных объемах, продают на отскок, выставляя стоп за уровень.

Коррекционные откаты

На растущем и падающем тренде цена движется поступательно, периодически совершая откаты в рамках процентных уровней Фибоначчи. Это используется трейдерами для открытия сделок или доливки объемов в уже удерживаемые позиции. Такая торговая тактика Форекс разрешает безопасно нарастить объем и открывать позиции по тренду с минимальными рисками.

Для открытия/добавления позиции трейдеры опираются на коррекционный откат в 38% и 62%. Первый результативно отрабатывает себя после пробоя локальных уровней, а 62% дает точку входа от сильных ценовых импульсов, когда назревает масштабный откат от продолжительного движения.

Использование этих уровней Фибоначчи улучшает результаты торговли, поэтому овладеть инструментом определения процентных откатов и применять их на практике обязан каждый.

Как работать с гепами

Нередко на графике образуются ценовые разрывы, которые называют гепами или пробелами. Границы таких разрывов используются в роли поддержки и сопротивления. Если цена после разрыва вверх устремилась к росту, то верхняя граница такого пробела станет точкой фиксации прибыли, когда котировки развернутся. При этом пробой такой границы даст новую точку входа, поскольку в таком случае прекрасно отрабатывает тактика перекрытия гепа.

Усреднение сделок

При усреднении требуется опираться на технические факторы движения цены, обладая достаточным запасом депозита. Иначе эта тактика выступает необоснованно рискованной и от использования такого подхода воздерживаются. Идея усреднения опирается на природу рынка, который двигается не по прямой вверх или вниз, а в виде последовательно-поступательных ростов/снижений.

Это разрешает трейдеру рассчитывать, что при встречном движении цены он нарастит убыточную позицию сделает цену входа лучше для себя, после чего, поймав откат, сделку выведут в плюс иди хотя бы в безубыток.

Нетрудно представить, что сделает с депозитом продолжительное безоткатное движение цены. Поэтому опытные трейдеры рекомендуют не использовать усреднение, а в качестве альтернативной осторожной торговой тактики Форекс предлагают фиксировать допустимый убыток и перезаходить против движения, когда появится разворованная формация с коротким стоп-лоссом. Скальперы в таких случаях допускают увеличение торгового объема, что перекрывает прошлый минус и приносит прибыль.

Варианты применения торговых навыков Описанные выше торговые тактики Форекс используются для заработка на долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных временных периодах, которые отличаются спецификой применения подходов.

1. Долгосрочная торговля выступает вариантом инвестирования. Здесь позиция удерживается неделями и месяцами, а для безопасности еще и страхуется опционами. Максимум прибыли такой подход гарантирует на сильных трендах и оказывается неэффективным при боковом движении или слабой тенденции. При анализе текущей ситуации инвестору приходится опираться на технический и фундаментальный анализ.

2. Среднесрочный таймфрейм предполагает, что сделка удерживается открытой от 2-3 дней до 5-10. Преимуществом выступает стабильность технического анализа и ощутимая прибыль.

Фундаментальный анализ приходится учитывать, но такого влияния, как при долгосрочных тактиках, он не получает. 3. Третьим видом выступает краткосрочная торговля внутри дня – удел профессионалов. Применение технического анализа затруднено импульсными действиями больших игроков, а издержки на торговлю достаточно высоки – спред, комиссии и прочее.

Пять основных принципов построения торговой системы

1.Малое количество правил торговой системы.

Правила — это конкретные условия, при присутствии которых необходимо сделать конкретные действия. До сих пор никто не нашел оптимальное количество правил. Поэтому каждый трейдер решает сам, сколько правил ему необходимо. Бесспорно то, что система, построенная на одном правиле, не будет хорошей. С другой стороны, если правил будет слишком много, то это повлечет большие временные потери и добавит путаницы, при проверке соответствия рыночных условий правилам.

Для разъяснения этого принципа уместно обратиться к выводам, полученным Тушаром Чандом. Он провел чрезвычайно сложные и масштабные исследования, касающиеся принципов построения торговых систем.

Полученные им результаты подтверждают, что при увеличении количества правил прибыльность системы сначала растет (если правила разумные), а затем начинает снижаться из-за сокращения количества сделок. Причина в том, что слишком мало ситуаций на рынке будут отвечать сочетанию все новых и новых правил. В этом смысле каждое новое правило действует как еще один фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того, для работы по этим правилам потребуется большее количество данных.

Еще один интересный факт связан с параметром любой торговой системы – максимальной просадкой или максимально нарастающим убытком (MIDD — Maximum Intraday Drawdown). Он обозначает самую большую сумму непрерывных убытков, которую выдавала торговая система за весь известный период работы. Так вот, при увеличении количества правил максимально нарастающий убыток тоже вначале растет, что видимо, связано с падающей достоверностью прогноза из-за роста числа переменных. Затем, с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает падать, но медленнее, чем общая прибыль.

Отсюда вывод: если вводить правила для исключения убыточных сделок, необходимо отслеживать, не исключаются ли и прибыльные сделки тоже.

Таким образом, чрезмерное увеличение количества правил (усложнение системы) к достижению большей эффективности торговой системы не ведет.

2.Устойчивость торговой системы.

Важным качеством любой системы является ее устойчивость. Под устойчивостью понимают неизменность правил системы, в частности условий открытия и закрытия позиций. Они не должны меняться на длительных временных интервалах, и тем более при наличии открытых позиций. Их изменение возможно только по объективным причинам. Такой объективной причиной может быть явное изменение рыночных условий, что делает текущую систему менее эффективной (неработоспособной), стимулируя к оптимизации ее параметров или созданию лучшей торговой системы.

В качестве оптимизируемых параметров могут выступать периоды индикаторов, размеры ордеров (стоп- и лимит-приказов), временные интервалы графиков. Отметим, что беспрекословное следование правилам системы на практике является очень сложным. Но если трейдер на практике будет воплощать правила в «игру» с модификациями или просто не всегда выполнять их, то сомнительно, что результаты будут хорошими. На первых этапах работы необходимо торговать дисциплинировано, т.е. полностью полагаться на систему. А система жестко диктует: нужны такие-то данные, принимается такое-то решение, производятся такие-то действия.

3.Механичность и тестирование торговой системы.

Под механичностью понимается однозначность, жесткость и понятность правил торговой системы. Полностью механической система может считаться тогда, когда все ее правила будут настолько жестко формализованы, что неопределенности не возникнет при любых ситуациях. Сигналы торговой системы должны быть однозначными, не допускающими произвольного толкования. Первая хорошая проверка механичности торговой системы — это возможность записать ее в виде алгоритма. Заметим, что механистичность системы является необходимым условием для тестирования системы, т.е. проверки ее работы на выбранном периоде исторических данных или в реальных условиях. А без результатов тестирования системы как таковой просто нет.

В современные программы технического анализа, как правило, включена функция автоматического тестирования торговых систем на исторических данных (в том числе, в бесплатную MetaTrader4 и MetaTrader5). Преимущества такого тестирования в оперативности. Все важные показатели системы (количество сделок за период, чистая прибыль за период, прибыльность в процентах, максимально нарастающий убыток и т.д.) будут достаточно быстро и точно рассчитаны компьютером. Очень часто эти же программы позволяют оптимизировать (подобрать наиболее эффективные) параметры торговой системы. Серьезным недостатком их использования является необходимость написать исполняющую программу — алгоритм торговой системы на специальном языке программирования. Естественно, для этого надо иметь определенные навыки и знания (в принципе, для человека хоть немного знакомого с программированием это не сложно). Если желания изучать программирование нет, то следует проводить тестирование системы вручную. Важно учитывать тот факт, что при тестировании для анализа и принятия решений используются данные о прошлом. Следовательно, полученный результат лишь предположительный относительно будущих торгов. Для того, чтобы выяснить торговый потенциал системы в реальных условиях, следует поторговать на демо-счете (виртуальном счете). Конечно, это долгое (1-3 месяца как минимум) занятие, но его результаты будут более правдоподобными и достоверными. Связано это с тем, что торговать в реальных условиях сложнее, хотя бы по причине невозможности постоянно отслеживать состояние рынка (а вот автоматическое тестирование на истории не «спит», и совершает сделки и днем, и ночью).

Правильно проведенное тестирование позволит установить положительные и отрицательные черты торговой системы, выяснить ее эффективность. Бесспорное достоинство тестирования на исторических данных — экономия времени и денег. Кроме того, при тестировании системы приходит более глубокое осознание рынка и своих аналитических возможностей.

4.Контроль риска и управление капиталом.

Под контролем риска обычно понимают процент капитала, который подвергается риску в отдельной сделке. Риск необходимо ограничивать с помощью защитного стоп-приказа (ордера стоп-лосс). Также при разработке торговой системы во внимание нужно принимать моменты, связанные с объемом используемого в сделках капитала. Допустимо, чтобы сумма в качестве залога по сделке составляла от 2 до 33% от размера депозита, но никак не больше.

Кроме того, следует четко понимать нелинейную связь между убытками и прибылью, существующую в торговле вообще. Убыток в 10% потребует получения последующей прибыли в 11%, чтобы вернуться на круги своя. А после получения убытка в 50% для возвращения к прежнему состоянию потребуется добиться прибыли в 100%. Общее мнение аналитиков таково, что предельно допустимый убыток составляет 33%. При таком убытке будет необходимо получить прибыль в 50%, что считается вполне достижимым. Убыток в размере 50% и более, почти наверняка, приведет к потере депозита.

5.Применимость системы.

Прежде, чем активно чем-нибудь пользоваться, необходимо задать себе вопрос: для чего это было создано? Вот и торговую систему надо использовать только для тех условий и валют, для которых она была предназначена, и на которых показала хорошие результаты за время тестирования. Другими словами, если система создавалась для работы на часовых свечах швейцарского франка, то ее нельзя применять ни для работы с дневными свечами швейцарского франка, ни для работы с часовыми свечами японской иены. А точнее нельзя использовать без дополнительной отладки и тестирования.

Итак, с чего начинать разработку своей системы?

Начинать надо с уже известных торговых стратегий, которые в большом количестве публикуются в книгах и выкладываются на форумах. Запрограммируйте несколько из них и погоняйте в тестере на периоде не менее 5-6 лет. Хороших результатов от этих стратегий ожидать вряд ли стоит, но вы их «почувствуете». Иногда (очень редко) в свободном доступе попадаются стратегии, которые показывают хорошие результаты как в тесте, так и реальной торговле. Но, как правило, эти стратегии быстро перестают работать, потому, что с ростом числа пользователей стратегий рынок их интегрирует. Вот почему важно иметь свою, оригинальную стратегию.

В основе прибыльной стратегии, как правило, лежит некоторая идея, наблюдение, малозаметная закономерность рынка ФОРЕКС, которая повторяется достаточно часто, чтобы её можно было использовать в торговле. Важное условие: эта закономерность не должна быть сложной. Это значит, что она не должна содержать большого количества условий, оговорок, правил, исключений из правил, громоздких сочетаний моделей цены и индикаторов.

Согласно определению, ТОРГОВАЯ СИСТЕМА – это определённый набор правил, продуманная система принятия торговых решений, согласно которой трейдер открывает или закрывает свои позиции.

ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ-ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ

Прежде всего необходимо определиться, какая торговая система в наибольшей степени вам подходит, для этого необходимо классифицировать ваши предпочтения по следующим признакам:

  • Метод анализа рынка.
  • Методология принятия решений.
  • Способ выполнения торговых правил
  • Время удержания торговой позиции
  • Правила открытия и закрытия позиций.

Выбрав подходящий вам вариант торговой системы начинайте прорабатывать правила входа-выхода, это могут быть пересечения скользящих средних, достижение заданных уровней осцилляторами, свечные комбинации и т.д.

Чтобы немного упростить вашу работу мы специально разработали каталог торговых систем, в котором стратегии входа-выхода сгруппированы по типам. Выбрав определённый тип торговли вы имеете возможность сопоставить различные методики открытия — закрытия позиций, выбрать или скомбинировать варианты, наиболее подходящие к вашей собственной торговой системе.

Используя каталог можно также сопоставить существующие типы торговых систем, лучше понять их достоинства и недостатки. Однако, как и в любой другой науке, стать профессионалом можно только если знать всё о чём-то и что-то обо всём. Поэтому не пытайтесь исследовать всё сразу, сконцентрируйтесь на одном, конкретном направлении. Только так, постепенно проникая всё глубже в суть выбранной торговли вы постепенно найдёте ту самую закономерность, которая станет основой вашей собственной торговой системы.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ СТОПОВ

В отличие от правил открытия-закрытия позиций, поиск которых является процессом творческим, здесь присутствует некоторая универсальность. Наиболее популярные стоп- сигналы, используемые создателями торговых систем:

  • Исходный стоп-сигнал (Initial stop).
  • «Плавающий” стоп- сигнал (Trailing stop).
  • Снятие прибыли (Profit target, TakeProfit).
  • Стоп по уровню безубыточности (Breakeven).
  • Стоп по отсутствию активности (Inactivity).
  • Стоп по времени (Time Stops).

ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ

Эта часть вашей торговой системы требует отдельного рассмотрения. По сути, правила управления капиталом (правила мани- менеджмента) являются «системой в системе». Эти правила устанавливают способы использования разработанного вами инструмента- вашей торговой стратегии и должны быть неразрывно связаны с её индивидуальными особенностями. Более детальную информацию о том каким образом строить свои правила мани- менеджмента можно получить в разделе Управление рисками.

Прибыльная система форекс. Подарочек из-за бугра

Мой пламенный привет всем любителям трейдинга и посетителям данного сайта! Сегодня как раз мы с вами рассмотрим новую прибыльную торговую систему для форекс торговли. В данном случае, темой этого обзора станет новая прибыльная торговая система на рынке форекс, которую я смог найти на одном форуме, посвященному рынку форекс.

Я несколько дней пристально наблюдал за этой по моим данным прибыльной системой, и могу вам точно сказать, что при грамотном ее использовании она может давать очень положительные результаты. Я четко понимаю и отдаю себе отчет в том, что такие кратковременные тесты не дадут полного понимания прибыльности системы, тем не менее, есть возможность сделать некоторые выводы. А тем, кому интересны самые простые подходы, стратегия где используется самый обычный светофор под маркой new поможет выйти на приличный доход.

Как раз свои выводы я хочу озвучить и вам, дорогие друзья. Представленная прибыльная система для торговли подразумевает собой использование индикаторов, то есть, потенциальные сделки открываются, когда есть четкое сочетание сигналов. Стратегия Снайпер для Форекс Дмитриева, например, построена на том же принципе. И хоть такая прибыльная система, по сути, не одна, рассматривать её мне было интересно.

Первый взгляд на стратегию

На рисунке выше вы можете видеть непосредственно установленный шаблон, где отображаются все элементы это прибыльной системы. Тут и так понятно, что в данном случае нет ничего сложного, у нас есть несколько инструментов, посредством которых мы как раз и сможем открыть необходимую сделку. О том, какие отложенные ордера размещаются на Форексе читаем на странице про ордера форекс — Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit. Тут все про отложенные ордера в MT4.

Некоторые могут подумать, мол, индикаторов очень много, и могут возникнуть проблемы с потенциальной точкой входа. Могу сказать, что такое впечатление будет во многом ошибочным, так как здесь нет ничего сложного, и даже начинающий человек после нескольких минут знакомства с прибыльной системой сможет спокойно ее использовать уже на практике. Тут ещё одна простая торговая система, про торговлю на открытие сессии в Лондоне.

Из тестов прибыльной системы мне стало понятно, что не взирая на использование достаточно низких торговых интервалов, у нас все равно будет появляться очень мало потенциальных качественных входов. Ну а сейчас, для большей наглядности, давайте мы с вами внимательно рассмотрим все компоненты, которые входят в состав этой прибыльной системы. А для тех, кто давно хотел узнать, как торговать на среднесроке «Cтратегии применяемые на h4»

7,0,1,0,0

Рассмотрим индикаторы

Target Bands. Данный инструмент представляет собой некий ценовой канал, меняющий свое направление и ширину в зависимости от того, как двигается рынок в текущий момент. Посредством данного индикатора мы как раз будем открывать ордера, а в ряде некоторых моментов, даже будем и выходить из действующей сделки. Тем временем, стратегия простых 2 стохастика — это тоже входы и выходы из сделки. Но вернемся к Target Bands.

В данном индикаторе есть медиана, которая является простым мувингом и идет четко по середине этого торгового канала. Эту среднюю линию стоит использовать только тогда, когда вы торгуете на низких временных промежутках, и посредством ее, мы будем фиксировать текущие сделки. Как и скользящие средние торговля некоторыми роботами может давать очень хороший результат. Более подробно по ссылке.

Average range multi. Это является дополнительным инструментом, посредством которого мы сможем наглядно видеть волотильность рынка за выбранный промежуток времени. В данной системе мы используем этот индикатор как своего рода фильтр. Те, кто хочет ловить волатильность сразу на многих парах могут заинтересоваться советником для торговлей несколькими активами одновременно — Money Collector.

Bressert scalper. Этот индикатор базируется в нижней части рабочего графика. В нашем случае, синие точки будут указывать нам на развитие восходящей тенденции, а розовые точки указывают на тот факт, что может развиваться нисходящая тенденция. При этом можно работать и не различать, куда идет тренд. Для этого достаточно воспользоваться роботом Wall Street Recovery Pro.

Смотреть

MA Histogram. Данный инструмент отображается внизу графика, и представляет собой гистограмму, которая в изначальном расчете базируется сугубо на мувингах. Опять же, розовые столбики гистограммы указывают на развитие нисходящей тенденции, а синие столбики – это признак восходящей тенденции. Я наблюдал за данным индикатором, и перерисовки мне не удалось заметить. К стати, существует достаточно много известных индикаторов, которые также работают без перерисовки. Например, Боллинджер о лентах Боллинджера пишет то же самое.

Если мы будем говорить конкретно о базовых активах, то тут я рекомендовал бы вам использовать пары EURUSD и GBPUSD. Я не говорю, что нельзя использовать те же кроссы, но в таком случае, качество сигналов может быть не таким хорошим.

Если мы будем говорить о временном факторе, то эта прибыльная система является скальперской и это нужно понимать. В рамках стратегии мы сможем использовать таймфреймы м5 и м15. Конкретно говоря о минутном интервале, то я советую вам воздержаться от его использования, независимо от вашего опыта.

15,1,0,0,0

Это можно оправдать тем фактом, что на таком экстремально низком интервале, рыночный шум попросту не позволит вам грамотно оценить ситуацию на рынке, дабы открыть хорошую сделку. Кстати, вот в тему робот Forex Shocker, который может помочь вам торговать тоже на низком таймфрейме M15

Потенциальные сигналы прибыльной Форекс системы

Теперь давайте с вами более детально поговорим о том, какие сигналы нам нужно ожидать для открытия сделки. Для начала есть смысл с вами детально поговорить, при каких условиях открываются покупки.

Для начала, нам стоит внимательно посмотреть на вспомогательный индикатор range multi, и там найти строчку 1 DAY. При этом нужно удостовериться, что цифра, указанная там, не превышает значение в периоде 5 Days – 30 Days.

После всего этого обращаем свое внимание на то, как цена взаимодействует с каналом. Чтобы говорить о возможном открытии сделок на покупку, стоит удостовериться, что изначально цена смогла вплотную подойти к нижнему рубежу ценовой границы.

Когда по этим параметрам у нас есть полное совпадение, то стоит обратить свое внимание на остальные инструменты. Если у нас подвальный индикатор и гистограмма одновременно окрашены в синий цвет, то в таком случае самое время открывать покупки. Исходя из примера выше, сигнал такого рода отработал себя просто замечательно! Для тех, кто хочет прикоснуться к загадке торговая стратегия под названием Оракул будет той желаемой целью, которой хочется достигнуть.

Скачать

К сожалению, показания индикатор range multi мы можем смотреть только в реальном времени, но а так мы видим, что цена визуально смогла достигнуть верхней границы условного ценового канала, и два индикатора, входящих в систему, как раз подтвердили нам потенциальную сделку.

22,0,0,1,0

Сигналы системы

И только после этого стоит рассматривать касание ценой верхней границы канала, чтобы оно было визуально четким. При всем при этом, гистограмма и точки должны подтвердить точку входа, перекрасившись в розовый цвет.

Из примера как раз видно, что у нас были все необходимые условия для открытия сделки на продажу. Мы тут можем видеть, что рынок незамедлительно двинулся вниз, а этот ордер принес бы весьма хороший профит.

Если же вы предпочитаете пипсовать и ставить перед собой очень короткие цели, то можно закрывать сделку, когда цена касается линии, находящейся по середине.

Потенциальные стопы я рекомендовал бы вам установить за визуально ближайшие пики и впадины. Да, если вы будете находить четкие сигналы, то в большинстве случаев получите прибыль, но это еще не повод забывать о стоп лоссах, помните об этом! А индикаторы кластерного объема помогут вам определить важные уровни сопротивления и поддержки, за которыми также можно размещать стоплоссы.

Делаем выводы

Особенно хочу я позитивной нотой отметить момент, что представленная система одинаково хорошо может работать как во время развития тренда, так и во время явной консолидации рынка.

Естественно, канал будет всячески подрисовываться за ценой, так как он является производным от самой цены. Да, в рамках системы мы используем низкие временные периоды, но при всем при этом, за один торговый день в рамках одной пары будет появляться не более 2-3 сигналов, годных по качеству.

30,0,0,0,1

В любом случае, эти сигналы будут очень точным, а это нам как раз и нужно для прибыльной торговли. Очень надеюсь, что эта торговая система будет вам интересна, и она поможет вам зарабатывать стабильный профит.

(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Принципы построения эффективной торговой системы

Торговые системы делятся на трендовые, противотрендовые и базирующиеся на графическом поведении цены. Они уменьшают психологическую нагрузку на трейдера и позволяют действовать продуктивно и эффективно.

Однозначность трактовки правил системы способствует принятию оперативных и правильных решений, а сохраненное время лучше потратить на поиск новых вариантов торговых операций и управления капиталом. Независимо от причины изменения цены на рынке, торговая система является основой принятия обоснованных решений о продаже или покупке.

VIP зона для активных клиентов

Здравствуйте! Хотите продолжить чтение?

Обращаем Ваше внимание на то, что в каждую статью вложен огромный труд, знания и опыт наших экспертов, поэтому такой материал не может быть в свободном доступе.

Если Вы активный клиент компании, то в своём личном кабинете Вы найдёте номер читательского билета.

Создание собственной торговой стратегии форекс

Создание собственной торговой системы форекс – это процесс, когда человек, торгующий на финансовых и других рынках, начинает создавать четкие правила для своей торговой деятельности.

Создание своей торговой стратегии форекс очень трудоёмкий процесс. Начинающие трейдеры тратят на поиски своей торговой стратегии от нескольких месяцев до нескольких лет, и большинство из них не находят её никогда.

Каким бы странным это не казалось, на Forex и фондовых биржах зарабатывают единицы из тысяч трейдеров. Потому что, эти трейдеры либо ищут миллионов на просторах интернета, не прикладывая никаких усилий, или же при создании своей стратегии торгов не учитывают некоторых нюансов ее построения.

Что нужно учесть при создании своей торговой стратегии

При создании торговой системы нужно учитывать некоторые нюансы:

1. Рынок меняется, он всегда в движении.

2. Перекупленности и перепроданности не существует – это миф, созданный для того, чтобы мелкие трейдеры играли против тренда.

3. Различные фигуры и ценовые модели хорошо работают только на истории, потому что на истории и были придуманы.

4. Различные дивергенции и конвергенции тоже требуют доработки.

5. Волны Эллиота — очень сложная система, а главное, с ее помощью можно объяснить как рост, так и падение.

Вы спросите как же так, автор этой статьи исключил практически все постулаты, которым нас так долго учили? И на что же мне опираться при конструировании своей тактики?

Обратите внимание что, все эти постулаты и мифы разрекламированы брокерскими конторами, организациями или людьми, зарабатывающих на обучении. Им всем выгодно, чтобы люди верили и продолжали верить в эти мифы. При создании тактики торгов вам необходимо обращать внимание лишь на некоторые закономерности рынка. Как выявить эти закономерности при создании стратегии? Очень просто! Вам поможет простая человеческая наблюдательность.

Создание собственной торговой стратегии методом отсеивания индикаторов

При создании своей торговой стратегии, как правило, выделяются определённые закономерности в поведении рыночной цены. Самый простой способ это сделать — применить небольшой набор форекс индикаторов. Для каждой торговой системы они свои.

Начать создание торговой стратегии можно с самых простых индикаторов, например, возьмём две скользящие средние. Одну МА настраиваем на период 14, вторую на период 7. При наложении их на график цены мы увидим, что эти форекс индикаторы в некоторых участках рынка пересекаются между собой, это сигнализирует о смене тренда.

Теперь можно протестировать на истории, работает ли наша торговая стратегия. Если нет, то возможно нужно поменять настройки индикаторов или добавить ещё один. Таким образом, путём перебора индикаторов вы можете найти свою тактику торгов.

Создание своей торговой стратегии повышенной сложности

Для создания торговой стратегии более сложной конструкции можно взять за основу уже готовые торговые системы с нашего сайта. Они находятся на страничке торговых стратегий. Путём добавления новых индикаторов можно получить своеобразный фильтр, и результат не заставит себя ждать.

Тестирование торговых систем является процессом очень трудоёмким и долгим, но для стратегии он необходим. Запаситесь терпением! Удачи!

Построение Форекс каналов

Данная статья посвящена общетехническим средствам, которые позволяют выполнять выставление канала. Именно в данном канале и будет производиться изменение направлений. Канальными пограничными прямыми будут являться две линии. Первая будет представлять собой функцию поддержки, а вот вторая значение сопротивления. Значение поддержки будет проходить сквозь минимальные величины цены, а опция сопротивления через максимальные. После того, как будет выстроена вся картина, канал сможет осуществлять подбор приемлемых точек раскрытия ордеров.

Торговля с помощью канальных указателей

Торговля осуществляется несколькими способами. Первый способ осуществляется на канальной пробивке, а второй – во время развертывания цены. Канальная пробивка осуществляется следующим образом. Цена нарушает функцию поддержки, но удерживает свой ориентир движения. В данном случае существует опасность того, что она продолжит двигаться в том же направлении. Открытие ордеров необходимо проводить каждые несколько точек. Их сумма должна превышать величину возврата, а вот сама цена должна превышать пробивку на несколько параграфов. Указатели Форекс канала позволяют с максимальной точностью осуществить определение данных периодов. Если возникает пробой в поддержке, то необходимо предоставить ордер на торговлю. Если же было пробито сопротивление, то необходимо предоставить ордер на приобретение.

Случай развертывания является более результативным и безубыточным. С помощью данного способа, Вы сможете получить гораздо больше прибыли, чем в первом случае. Как видно из картинки, цена добралась до максимума и произвела поворот именно в тот момент времени, когда необходимо продавать ордер. При всем этом, важно определить, что это действительно развертывание, а не обычный откат. По своей сути, откат не может быть больше, чем 10 точек.

Как выстроить Форекс каналы

Имеется 4 варианта построения. 2 из них для бычьих трендов, а 2 для медвежьих. Сейчас я помогу Вам разобраться в построении бычьих трендов. Для начала Вам нужно будет нарисовать линию по двум ценовым минимумам. После нарисуйте параллельную линию по ценовым максимумам. Прямая будет осуществлять роль функции сопротивления. Повышение данного канала свидетельствует о том, что увеличивается цена и вероятность дохода. Не засвидетельствованный канал. Для того, чтобы его построить, необходимо нарисовать прямую, проходящую по двум трендовым максимумам. После чего провести 1 параллельную линию к месту минимума. Данный канал разрешает контролировать степени снижения трендов и планировать увеличение цены.

Формировать каналы для медвежеватых трендов необходимо симметрично и довольно просто.

Раскрытие внутренних канальных ордеров

Если вдруг цена достигает конца канала на дистанцию, равную 10 % от его вышины, то можете считать, что добились своей цели. Раскрытие внутренних канальных ордеров может производиться несколькими способами:

  1. Необходимо инсталлировать указ на раскрытие ордера в районе 10% прикосновения верхней линии.
  2. Необходимо подождать до тех пор, пока не будет достигнут первый разворот. После чего необходимо моментально выставлять ордер на сбыт. Закрывать его нужно после того, как цена достигнет канальной средины. Бывают варианты, когда цена достигает канальной средины и регрессирует в степень сопротивления. В таком случае необходимо снова ненадолго предоставить ордер на сбыт.

Как создать равноудаленный канал?

Равноудаленным каналом принято считать прямые, которые находятся в непосредственной близи, и являются значением поддержки и значением сопротивления. Таким образом, формируется уклонный проход. Его прямые проходят сквозь максимальное и минимальные значения тренда.

Для того чтобы создать канал, необходимо обнаружить ориентацию данного тренда и установить ширину.

Начальная точка должна находиться в экстремуме, а вторая в наиболее удаленном месте. После всего, я получаю коммерческий переход, рубежи которого позволят мне входить в рынок. На картинке представлен симметричный проход при поднимающемся тренде.

Если тренд представлен восходящим, то вероятнее всего, что явление выхода расценки за пределы линии, будет непостоянным, и в ближайшем времени цена вернется в канал. Если же пробит нижний уровень, то вероятно произошла задержка тренда и поворот цены.

Если же цена идет на снижение, то случай будет обратным вышеуказанному случаю. В случае, когда пробита нижняя линия, необходимо дождаться момента, когда цена вернется в канал. Если же пробита верхняя линия, то необходимо дождаться остановки либо поворота тренда.

Я бы не советовала Вам проводить торги в обратном ценовом направлении. Советую Вам производить открывание тренда на приобретение у нижней прямой при бычьем тренде, а на сбыт у верхней прямой при медвежьем тренде.

Канал с перерисовкой

Я бы не рекомендовала Вам использовать данный канал в качестве основного. Его лучше использовать, если имеется несколько счетов для торговли. В таком случае можно своевременно определять какие-либо преобразования в показаниях.

Для достижения уверенности в прибыли, необходимо для начала разобраться в теоретических основах построения каналов Форекс. Необходимо знать разницу между функциями сопротивления и поддержки. Не помешает разобраться на досуге в разновидности трендов, их достоинствах, недостатках и методах функционирования. А для того, чтобы не заморачиваться в построении всех возможных прямых, я бы рекомендовала Вам использовать индикатор прямых поддержки и сопротивления. Он позволит Вам произвести все нужные подсчеты в соответствии Вашим условиям. Огромная разновидность различных канальных индикаторов, позволяет проводить все необходимые процедуры и построение без особых усилий. Таким образом, можно сделать вывод, что проводить торговлю в обратном направлении цены является довольно рискованно и небезопасно. Для того, чтобы максимально увеличить возможность дохода, я бы советовала Вам использовать возвышающийся канал, при бычьем тренде.

Торговля на Форекс при помощи каналов.

Взглянув на график цены валютного инструменты Форекс, мы увидим, что цена движется хаотично. Но это не совсем так, и некое ограничение её движения все же существует. Движение цены происходит в различных диапазонах, которые называются каналами Форекс, на вид которых влияют состояние рынка и рассматриваемый временной период. Границы каналов являются потенциальными точками разворота движения, и знание этого момента используется в торговле на Форекс с целью прогнозирования смены тренда, а, следовательно, и входа в рынок на развороте. Торговля на основе каналов характеризуется невысокими рисками при условии соблюдения правил открытия сделок по выбранной стратегии и мани-менеджмента.

Основы торговли по каналам.

Торговля на основе каналов Форекс предполагает, что цена будет двигаться в определенном диапазоне в некотором временном промежутке. При приближении к границе канала цена может повести себя двумя способами — пробить её и пойти дальше, либо коснуться, развернуться и пойти в обратном направлении. В этом случае, даже если и произошел пробой, он будет считаться ложным. От трейдера необходимо умение различать истинный и ложный пробой, и знать, в какую сторону «открываться».

Эффективность использования канальных стратегий зависит и от тайм-фрейма. Рекомендуемый период — от М30, на меньших периодах движения цены более хаотичны и не подчиняются правилам поведения цены в канале. Чем старше канал, тем сильнее сигналы, полученные при его анализе.

Для построения границ канала Форекс необходимо выбрать как минимум два экстремума для одной границы и один — для построения противоположной границы. Ордера лучше устанавливать внутри канала или на его границах — в этом случае при ложном пробое цена развернётся, ордер будет открыт и сможет принести прибыль при невысоких рисках. Для возможности оценки большего числа экстремумов, условия для построения границ канала рекомендуется усреднять. Если трейдер не уверен в продолжении движения цены, но и надёжных сигналов её разворота также нет, то можно открыть два ордера — рыночный внутри канала и отложенный за его границей в противоположную сторону. Размер тейк-профита и стоп-лосса в каждой стратегии будет определяться волатильностью цены инструмента.

В зависимости от ширины канала будет определяться метод добавления ордеров при каждом новом мелком откате внутри ценового диапазона. Размер стоп-лосса для каждого нового ордера должен рассчитываться таким образом, чтобы в случае резкого разворота или отскока цены он был покрыт прибылью, полученной от основной сделки (одна из разновидностей Правила Сейфа ). Первичный стоп-лосс же определяется волатильностью инструмента. Ниже приведена схема торговли внутри горизонтального канала Форекс, обратите внимание, как устанавливаются ордера и стоп-лоссы:

Рис. 1. Схема торговли на примере горизонтального канала.

Уровень первичного SL должен быть неизменным до завершения первого отката. Сделка будет переводиться в безубыток после того, как образуется первый встречный экстремум. По мере движения цены и появления откатов будут передвигаться уровни стоп-лосса добавочных ордеров до уровня безубытка. При приближении к границе канала добавочные ордера больше не выставляются.

При торговле в канале Форекс не рекомендуется:

  • — осуществлять установку ордеров выше/ниже середины канала;
  • — открывать сделки в моменты пробоя ценой границ;
  • — устанавливать уровни первичного стоп-лосса близко к границам канала.

Закрытие ордеров должно осуществляться строго по правилам канальной стратегии — по тейк-профиту или по стоп-лоссу.

Инструменты для построения канала.

Каналы на Форекс бывают горизонтальные, направленные вверх, вниз или динамичные. На графике они могут быть построены вручную либо с использованием вспомогательных инструментов, которыми являются трендовые линии, специальные инструменты в терминале MetaTrader 4 в группе Каналы , либо индикаторы:

Рис. 2. Виды каналов в терминале MetaTrader 4.

Наиболее популярные индикаторы — это Полосы Боллинджера с динамическими границами, Каналы Дончиана с жесткими границами. Часто используется трейдерами индикатор Super Signals Channel — это комбинированный вариант индикатора, который работает с любыми валютными инструментами и на разных временных периодах:

Рис. 3. Вид канального индикатора Super Signals Channel на графике.

Его особенность заключается в способе построения границ — он рисует их не по ценам закрытия, а по экстремумам. Разворот цены следует ожидать при достижении последующего экстремума. При всех своих достоинствах он имеет и недостаток: на мелких тайм-фреймах он даёт много ложных сигналов и перерисовывает свои показания. Скачать индикатор Super Signals Channel вы можете по ссылке:

Скачать super-signals-channel.rar [1,89 Kb] (скачиваний: 119)

Торговля без индикаторов.

Графический инструмент Равноудаленный канал — один из часто используемых, ввиду своей эффективности. Строится он по трем экстремумам: по двум экстремумам с одной стороны строится основная линия, и ещё по одной на противоположной стороне строится дополнительная параллельная линия. При анализе такого канала трейдер предполагает, что цена будет двигаться внутри его границ, и в зависимости от направления тренда будет вестись торговля (кликните для увеличения):

Рис. 4. Схема торговли в параллельном восходящем канале.

При торговле в равноудаленном канале рекомендуется следить за ценой на более старших тайм-фреймах, так как цена может подойти к границе старшего канала и сменить своё направление, «выбив» сделку с рынка. Да и чем старше анализируемый тайм-фрейм, тем надежнее сигналы для входа (скрин можно увеличить):

Рис. 5. Контроль за трендом при помощи канала на старшем тайм-фрейме.

При построении канала при помощи инструмента Фибоначчи также строится основная линия. Дополнительные же (их несколько) строятся параллельно основной на расстоянии 0.618, 1.0, 1.618, 2.618 и т.д. При пересечении ценой этих линий можно рассматривать возможность входа в рынок:

Рис. 6. Вид инструмента Каналы Фибоначчи на графике.

Фибоначчи можно использовать как дополнительный инструмент в торговле, где основным будет являться канал, построенный при помощи трендовых линий. В этом случае Фибо будет подтверждать сигнал при приближении цены к границам нисходящего (восходящего) канала. Также на его линиях можно расставлять цели — TP или SL, и использовать в качестве поддержки и сопротивления для цены. Сила сигнала будет выше, если ретест границы канала совпал с уровнем коррекции Фибо.

Стратегия на основе каналов Кельтнера и индикатора ADX.

Рассмотрим пример канальной стратегии, в которой используется индикатор KeltnerChannels и ADX . Первый устанавливается на график любой валютной пары (при условии её стабильной волатильности) со стандартными параметрами. Индикатор ADX устанавливается на график с параметрами 14, уровень 30. Торговля по стратегии ведётся на тайм-фрейме от H1 и выше, во время Европейской и Американской торговой сессии.

Сделка на продажу будет осуществляться или рыночным ордером, или отложенным Sell Stop, под точкой Low закрытой свечи при выполнении следующих условий:

  • — сигнальная свеча закрылась под нижней границей канала , сформированного индикатором KeltnerChannels ;
  • — линии индикатора ADX -DX и +DX (это белая и желтая линии в окне индикатора под главным графиком) пересеклись до момента пробоя канала . Желательно, чтобы пересечение произошло ниже уровня 30:

Рис. 7. Пример сделки на продажу по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Стоп-лосс в этом случае выставляется чуть выше локального максимума или над верхней линией канала.

Сделки на покупку будут открываться при помощи отложенного ордера Buy Stop над максимумом закрытой свечи или рыночным ордером при следующих условиях:

  • — сигнальная свеча закрылась над верхней границей канала KeltnerChannels ;
  • — линии индикатора ADX +DX и -DX пересеклись до момента пробоя канала . Желательно пересечение под уровнем 30:

Рис. 8. Пример сделки на покупку по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Уровень стоп-лосса устанавливается ниже ближайшего минимума или под нижней линией канала. Прибыль по сделке, согласно этой канальной стратегии, фиксируется при использовании трейлинг-стопа. Также сделку можно закрыть после закрытия свечи: для сделок на продажу — на откате вверх выше верхней границы канала, для покупок — на откате вниз под нижней линией канала.

Вы можете скачать индикатор Keltner Channels по ссылке ниже:

Скачать keltner-channel.rar [2,27 Kb] (скачиваний: 35)

После распаковки архива файл индикатора копируется в каталог данных торгового терминала – ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ . Индикатор ADX ( Average Directional Index ) входит в стандартный набор терминала MT4, и найти его можно в окне Навигатор — Индикаторы — Трендовые .

Заключение.

Использование канальных стратегий позволяет трейдеру с высокой точностью прогнозировать развороты цены. Однако есть и недостаток, который заключается в том, что трейдеры на свой лад трактуют графики и по-разному строят каналы. Также не существует общепринятых критериев, определяющих пробой или отбой от границы.

По этой причине каждая сделка должна сопровождаться подтверждением сигнала. Подтверждающий сигнал можно получить как от уровней Фибоначчи, так и от других индикаторов. Например, подтвердить сигнал могут осцилляторы — такие как стохастик, MACD , RSI . В отличие от индикаторных стратегий, канальные не теряют свою работоспособность со временем. При условии грамотного подбора вспомогательных инструментов, соблюдения правил входа, выхода и мани-менеджмента, можно добиться эффективных результатов в своей торговле.

Как создать свою торговую систему

Задача торговой системы – проанализировать состояние рынка на текущий момент, и в случае выполнения заложенных в нее условий, подать сигнал на совершение сделки. То есть трейдер должен создать такую методику, которая, используя определенные инструменты, принимает за него, эмоционального, ранимого и уязвимого человека, аргументированные и хладнокровные решения.

Система предполагает автоматизированный подход к торговле и дисциплинированное выполнение сигналов. Принципиально важно, чтобы её алгоритм был конкретным, однозначным, не допускающим различных толкований и сомнений. Чтобы создать торговую систему, которая будет служить вам верой и правдой, важно четко сформулировать и записать правила, её составляющие или же оформить их в виде компьютерной программы, следуя главным принципам построения ТС.

Принципы построения торговой системы

Идея торговой системы

Для создания торговой системы, в первую очередь важно сформулировать ее основную идею. Идея должна быть рациональной и основываться на понятной вам закономерности поведения цены (например, следование тренду). Самые простые идеи на рынке всегда работают лучше, чем сложные! Секрет успешной системы – в ее простоте. Именно к такому выводу обычно приходят опытные трейдеры, испробовав все самые сложные стратегии и изощренные индикаторы. Важно понимать, что успешная идея торговой системы – это простая и ясная концепция. Большое количество правил или условий делает систему неповоротливой, а в трейдинге быстрота реакции чрезвычайно важна.

Торговые инструменты и стратегия

В момент создания своей системы вы должны уже определенно знать, какими инструментами (ценными бумагами) вы торгуете и какой торговой стратегии придерживаетесь. Например, если вы решили торговать низко ликвидными акциями (второго и третьего эшелонов), то для системы приоритетными станут данные фундаментального анализа, согласно которого будет создан портфель акций с высоким потенциалом роста на долгосрочную перспективу. Продают такие бумаги по мере достижения определенных ценовых ориентиров. В наши дни купить акции для долгосрочного инвестирования можно легко и быстро (для этого не требуется дополнительного программного обеспечения, которое необходимо спекулянтам). Для торговли высоколиквидными инструментами лучше подойдет богатый арсенал технического анализа.

Принципы управления риском

Также торговая система непременно должна включать ваши принципы управления риском и конкретную методику определения размера позиции. Это подразумевает, что все возможные риски будут обязательно просчитаны и минимизированы.

Условия для открытия позиции

Правила открытия позиции должны определять те подходящие моменты, когда вероятность прибыльной сделки высока, а уровень риска мал. То есть система должна однозначно определять ситуацию, при возникновении которой нужно совершать сделку и подавать при этом соответствующий сигнал. Нужно ли говорить, что сигналы к открытию у всех разные. Это и пробой сопротивлений, и отбой от поддержек (статья Анализ графиков), и сигналы определенных индикаторов (например осцилляторов), и пересечения скользящих средних, и ценовой прорыв, и еще многое другое… Каждый трейдер выбирает свой, понятный и проверенный способ. Например, для трендовой системы в первую очередь важно сформулировать именно признаки зарождения и окончания рыночного тренда (см. Модели разворота тренда), а уж затем – непосредственно сигнал к совершению сделки.

Условия для закрытия позиции

Правила закрытия позиции должны помогать эффективно фиксировать прибыль, если рынок двигается в нужную сторону (например, с помощью приказа тейк-профит), и защищать от излишних убытков в случае разворота рынка. На этом принципиально важном этапе определяется уровень выставления защитного приказа стоп–лосс, который не позволяет убыткам стать катастрофическими, если события обернулись против вашей сделки.

Условия сопровождения позиции

Условия сопровождения позиции предусматривают «скользящий стоп-лосс». То есть четкие критерии, по которым стоп-ордер будет изменяться, подтягиваясь к цене бумаги по мере роста вашей прибыли (например, следуя за линией тренда на определенном расстоянии и тд). И первый перенос стопа лучше делать после прохождения точки безубыточности.

Позитивное ожидание

Система должна иметь позитивное ожидание. Это означает, что средняя прибыль по сделкам за определенный период должна быть положительной, учитывая все издержки (Размер торгового капитала). Поэтому, как бы внушительно ни выглядела ваша система, если она приносит убытки, то после тестирования ее нужно менять!

Поставив перед собой реальные цели, победив свое нетерпение и жадность, можно создать надежную, рабочую ТС. Вы поймете, что создали ту самую, свою-собственную, родную методику по великолепному ощущению спокойствия и уверенности в своих силах. Вместе с персональной торговой системой приходит и психологический комфорт, и удовольствие от процесса биржевой торговли, а также осознание того, что вы занимаетесь своим делом.

Для меня самым важным уроком, полученным из этих интервью, является то, что совершенно необходимо брать на вооружение метод торговли, идеально подходящий индивидуальности каждого человека. Д.Швагер. «Новые маги рынка»

Но создать систему – это только полдела. Главное, – дисциплинированно следовать ее сигналам, что позволит вам сделать трейдинг надежным ремеслом, приносящим регулярные заработки.

Последовательность всех публикаций вы найдете на странице Содержание курса

Как создать свою стратегию торговли на форекс

Как создать оригинальный алгоритм торговли?

На просторах интернета можно найти тысячи всевозможных методик, систем и стратегий торговли на форекс. Но наверное многие из вас уже заметили, что не так-то и легко торговать по них. Причина этого — в непонимании логики алгоритма, индикаторов и правил системы. Никто вам не скажет почему используется именно RSI например, а не Stohastic или MACD, есть просто готовые правила и мы должны верить им, даже если что-то выглядит нелогично. Правда в том, что истинные мотивы и ответы на «почему именно так» знает только разработчик системы. Создатель понимает каждое правило алгоритма торговой стратегии, он чувствует зависимости между разными параметрами индикаторов, временными периодами и точками входа/выхода. Не думайте что прибыльные торговые системы создают за пол часа мозгового штурма, на самом деле создание стратегии торговли на форекс это непрекращающийся процесс, который длится постоянно. Изначально создается только костяк алгоритма — базовые принципы торговли, основаные как правило на опыте трейдинга конкретного спекулянта. Далее, на эту основу «одевают» обвес — четкие правила, определенные значения индикаторов, подбираются комбинации таймфреймов, причем именно эти процессы продолжаются ПОСТОЯННО. Почему постоянно — потому что рынок все время меняется, есть года когда торговля происходит преимущественно во флете, есть когда рынок преимущественно трендовый, но бывают и случаи когда активный тренд сменяется размашистым ренджем, после чего снова начинается тренд.. Одним словом, небольшие изменения в алгоритм с целью подстроится под рынок — обычное и нужное дело в торговле.

Многие из вас понимают наверное, что лучшим вариантом будет не торговля по чужой стратегии, а создание своей. Также вы скорее всего осознаёте, что для создания собственной системы нужен опыт. Где же его взять, если вы торгуете например всего несколько месяцев и еще много чего не знаете? Ответ прост — нужно позаимствовать чужой опыт. Предоставленная ниже информация — компиляция наработок нескольких известных трейдеров —Александра Элдера, Нила Фуллера, Джесси Ливермора.

Этап І Определение состояния рынка

Определенние состояния рынка — первый логический и функциональный этап наверное всех торговых систем. Как известно цена может пребывать в двух состояниях — тренде и флете. Тренд может в свою очередь иметь направление — удорожание («вверх») и удешевление («вниз»). Флет теоретически тоже может иметь направленость, но нам это не особо важно, ведь по умолчанию во флете не торгуем.

Методы определения состояния рынка даются на ваше усмотрение.

Этап ІІ Определение зоны поиска операции

Самая важная часть алгоритма. От того как вы определите это место зависит все. В определении зоны есть несколько хороших правил:

  • Сделки в сторону тренда лучше всего осуществлять С ОТКАТА
  • Лучшим вариантом поиска зоны совершения сделок (с отката) является переход на меньшие таймфреймы (три экрана Элдера)

Этап ІІІ Поиск сигнала

Сигнал лучше всего искать на меньшем таймфрейме (относительно таймфрейма на котором был идентифицирован тренд). Это очень универсальное и лаконичное правило которое не требует дополнительных разъяснений. Основная причина такого подхода — возможность совершить более точный вход с зоны покупок/ продаж С МЕНЬШИМ СТОПОМ. Также на меньшем таймфрейме можно более подробно рассмотреть движение цены, идентифицировать какие-то дополнительные сигналы на вход — например формации Прайс Экшн, фигуры традиционного технического или свечного анализа. В любом случае переход на меньший ТФ даст нам возможность соверешить «ювелирный» с технической точки зрения вход и иметь при этом меньший стоп, что хорошо уже для риск-менеджмента. Это и входит в понятие «точный вход» при поиске сигнала.

Этап IV Выход с сделки

В отличии от предыдущих уневерсальных правил на этом этапе существует широкое поле для творчества. Вариантов выхода есть довольно много, основные из них:

  1. Выход на таймфрейме входа
  2. Выход на таймфрейме идентификации состояния рынка
  3. Выход по индикаторах (АTR например)

Лучший вариант должны подобрать вы.

Это в принцыпе и все. Всего 4 пункта, и ваша прибыльная торговая система готова! От вас требуется лишь воспользоваться опытом поколений и наполнить данный каркас своими правилами и шагами — то есть создать чёткий алгоритм.

Стратегии

Торговая стратегия на форекс – это одна из важнейших составляющих успешной и долгосрочной торговли. Торговая система представляет собой набор правил для открытия позиции и в дальнейшем ее закрытия либо по тейк-профиту либо по стоп-лоссу. Важно понимать, что именно торговая система должна давать четкий сигнал по всем аспектам анализа рынка, выбор валютной пары, выбор временного промежутка, размер защитного стоп, уровень тейк-профита и момент входа в рынок. Причем отсутствие торговой системы – это одна из распространённых ошибок трейдера.

Cтратегии форекс прибыльные

В этом разделе мы собрали как собственные наработки и торговые техники и методы, так и присланные нам от других трейдеров стратегии форекс 2015 и стратегии форекс прибыльные с которыми мы довольно долго общаемся. Методы не только графического анализа, но и основанные только на индикаторах. Важно понимать, что если у вас нет готового метода торговли, то можно затратить годы на его разработку и еще годы на попытки применить для реального рынка форекс.

Лучшие стратегии форекс

Поэтому в этом нет ничего страшного, если вы берет готовый метод торговли или стратегию, которая вам понравилась, и начинаете с ней работать. Причем если мы говорим о графических методах анализа, не обязательно брать прямо все модели и торговать их. Достаточно выбрать 2-3 модели потихоньку осваивать их тонкости сначала на демо-счете, а затем уже на реальном счете, тем самым выработать свои лучшие стратегии форекс.

По каждой представленной торговой стратегии мы работали и если у вас возникают вопросы, не стесняйтесь и задавайте их нам, мы с радостью ответим!

Графические стратегии форекс

Волны Вульфа представляют собой готовый торговый метод, который изначально был придуман Билом Вульфом и подробно и четко описан в его книге Bill Wolfe «Wolfe Waves» (Билл Вульф «Волны Вульфа»). Метод Волны Вульфа конечно же был разработан именно для фондового рынка тех лет, однако уже сейчас можно встретить его разметки и на валютных пара и других инструментах. Тем самым мы смело может говорить, о том, что Волны Вульфа можно успешно применять и для рынка Форекс.

Графический метод анализа рынка, к которому и относится торговая система «Экстра», разработанная и представленная Игорем Саядовым, представляет иной принцип анализа и торговли, здесь необходимо много рисовать и думать над дальнейшим движением цены. Он предложил модель поведения цены на рынке, благодаря которой можно качественно прогнозировать дальнейшее движение цены и на этом зарабатывать на форекс.

Трендовые стратегии форекс

Идею такой торговли нельзя назвать новой или лучшей форекс стратегией 2015 года, однако стратегия «MA + Bollinger Bands» обладает серьезными плюсами и уже проверена временем. Если вы устали от поиска графический моделей на рынке форекс, а ищите простую форекс стратегию на каждый день, с простыми правилами входа и выхода из рынка, то система на основе полос боллинджера подойдет вам.

Торговая система «Светофор» предназначена только для работы по тренду, причем тренд должен быть довольно сильным, иначе результат будет нулевым. Достоинством этой торговой системы является то, что она исключает небольшие шумы в движении цены, на которые мы можем иногда обратить внимание, но в то же время эта система требует от трейдера дисциплины и выдержки. Если у трейдера есть эти качества, тогда система «Светофор» наградит его прибылью.

Торговая система ATR+MA работает на спокойном рынке, и наилучший результат показывает в период бокового движения, когда на рынке нет тренда. Но даже в несильном тренде, можно получить хорошую прибыль. В торговой системе ATR+MA, автор использует скользящие средние (MA) и индикатор волатильности. Для использования метода ATR+MA нам необходимо добавить два индикатора moving average и AverageTrueRange на график.

Краткосрочная стратегия форекс

Торговая система «провисание» представляет собой очень простую форекс стратегию, которую сможет освоить даже самый начинающий трейдер. Система предназначена для торговли во время сильных импульсов на рынке, однако, это не долгосрочная трендовая форекс стратегия. При торговле по системе у нас есть четкие правила входа в рынок, выставления защитного стопа и уровня тейк-профита.

Торговая форекс система Moving Average и Channel представляет собой очень простой вариант торговли со строгими правила входа в позицию и выхода из нее. Причем потенциальная прибыль значительно выше планируемых убытков в 40 стандартных пунктов. Таким образом, форекс стратегию MA + Channel можно смело рекомендовать начинающим трейдерам и всем кому психологически комфортно торговать с использованием скользящих средних.

Торговая форекс стартегия на прорыв волатильности представляет собой уникальный вариант торговли с минимальным стопом. Это не трендовая стратегия, здесь мы наоборот ищем моменты затишья на рынке, чтобы выставлять в такие моменты отложение ордера на выход цены за пределы ценовых коридоров.

Флетовая стратегия форекс

Торговая система MACD + Stochastic – это универсальная торговая система, которую можно использовать на разных стадиях волатильности рынка, будь то кризисный рынок с высокой волатильностью, или наоборот, спокойный рынок с низкой волатильностью. Валютные пары подходят абсолютно все, но мы должны знать, что чем меньше мы платим спред, тем больше будем получать прибыли сами.

Конттрендовые стратегии форекс

Эта простая стратегия форекс предназначена для работы против тренда. В торговой системе «Ленивый» индикатор MACD мы будем использовать по прямому назначению, т.е. искать «конвергенцию» и «дивергенцию», а как мы знаем эти сигналы всегда появляются против основного движения цены, т.е. прибыль от этой системы – это либо коррекция, либо точка разворота, текущего тренда.

Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD, это будет сигналом к завершению текущего движения.

Построение системы для Форекс

ЗАЧЕМ НУЖНА ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

Чтобы вести успешную торговлю на валютном рынке, необходимо действовать системно и контролировать эмоции, под влиянием которых часто принимаются поспешные и необдуманные решения. Поэтому трейдеры используют в своей работе на рынке Форекс торговые системы.

В трейдинге торговые системы играют ту же роль, что и бизнес-план в развитии предприятия, – это инструмент предварительного планирования, позволяющий точнее просчитать риски и увеличить вероятность получения прибыли.
Торговая система, или торговая стратегия, является набором правил, регламентирующих, при каких условиях и в каком порядке трейдер должен открывать и закрывать позиции.

Ее ценность заключается в четкой формулировке критериев и условий, которым должна соответствовать каждая сделка трейдера на валютном рынке. Исключая возможность двусмысленной оценки ситуации, торговая система снижает психологическое давление, которому подвергается трейдер, и помогает более взвешенно подходить к принятию важных решений.

Торговая система дает трейдеру детальный план работы в определенном временном интервале: это может быть торговля на дневных свечах, часовых или даже 10–минутных. Какая стратегия даст наилучший результат – решаете Вы, исходя из индивидуальных финансовых и временных возможностей, а также целей, которые приоритетны для Вас на валютном рынке.

Как правило, разработка торговой системы производится для конкретной валютной пары, например EUR/USD. Это не значит, что такая стратегия даст отрицательный результат при совершении торговых операций с GBP/USD. Но Вам нужно будет лично протестировать ее и, возможно, внести изменения, например, провести корректировку ордеров Stop Loss или Take Profit.

///////////////
Читайте статью «Индикатор ADX».
///////////////

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЧЕТКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Выстраивая собственную торговую систему, в первую очередь, Вы должны будете определиться, для каких участков рынка она предназначена – для длительных тенденций или боковых коридоров. Система может быть и комбинированной, но, как правило, эффективность классических трендовых систем снижается при работе в коридоре, и наоборот, системы для бокового рынка могут не лучшим образом показывать себя в тренде. Поэтому от трейдера требуется четкое понимание того, на каких участках рынка система будет работать эффективно, и какие потенциально выгодные участки она будет определять.

Очень важная роль в построении торговой системы отводится сумме сделки (величине торгуемого лота). Она может оставаться неизменной или меняться по результатам предшествовавших сделок, это называется money management — управление капиталом. У каждого подхода есть свои преимущества и свои факторы риска. Основная шкала оценки эффективности подхода опирается на соотношение риска к потенциальной прибыли. Высокая доходность связана с необходимостью принимать более высокий риск, наименее рискованные валютные операции – это сделки с низкой доходностью.

О наступлении оптимального момента для входа в рынок трейдер узнает при помощи сигналов, которые система подает с помощью различных аналитических инструментов: уровней, линий, графических фигур, свечных конфигураций, технических индикаторов. Вы можете ориентироваться на индикаторы или же уровни и фигуры – выбор торговой системы и сигналов полностью зависит от персональных предпочтений трейдера.
Построение для работы на рынке Forex торговых систем – настолько обширная тема, что следует вернуться к ее более подробному изучению после того как новичок освоит основные инструменты принятия решений и узнает о нюансах работы валютного рынка. Для начала мы приведем пример самой простой торговой системы.

///////////////
Возможно, вас заинтересует статья «EMA индикатор».
///////////////

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕД ХАОТИЧНОЙ ТОРГОВЛЕЙ

Главная цель любой торговой системы – системный подход. ТС – это порядок и последовательность. Торговая система уберегает игроков от импульсивных действий, шараханий, необдуманных поступков. Лучше отказаться от потенциально выгодной сделки, если она не вписывается в рамки избранной торговой системы – недополученная выгода предпочтительнее возможного краха. Как признаются опытные трейдеры, познавшие и славу, и падения, они видели, что нужно остановиться, закрыться, прекратить торговлю, но, бездумно следуя своим желаниям и соблазнам, действовали, как упрямые ослы и жадные бараны.

Самое сложное на Форексе – научиться следовать самими же вами выработанным правилам, своей торговой системе. «Шаг в сторону – побег, прыжок на месте расценивается как провокация» – правило гулаговских лагерей как раз подходит для Forex.

Основные преимущества торговой системы Форекс

Кратко сформулируем основные преимущества торговой системы Форекс:
• Работая по четкому плану, Вы будете увереннее принимать решения.
• Качественная система нивелирует влияние эмоциональных факторов на результат торговли.
• Ваша главная задача — анализ статистических данных: необходимо создать такие правила торговой системы, при которых доходность сделок на продолжительном периоде перекрывала бы убытки, понесенные в отдельных сделках.
• При наличии эффективной торговой системы на валютном рынке Forex можно добиться стабильного роста капитала.

///////////////
Также читайте статью о Билле Вильямсе.
///////////////

Общий вывод

Зачем трейдеру нужна торговая система («новая», «хорошая», или «лучшая»)? Любая система (подчёркиваю – ЛЮБАЯ) необходимо для того, что бы добиваться одинаковых результатов.

Например, если трейдер торгует бессистемно, то в похожих ситуациях он может совершать противоположные действия.
Напротив, торгуя системно, в одинаковых (похожих) ситуациях трейдеры совершают одинаковые действия.

Короче системная торговля позволяет доводить действия до автоматизма, а это очень экономит время и нервы!

Последнее время появилась мода на опционы. Я к ним отношусь скептически, но, тем не менее, системы для бинарных опционов будут рассмотрены (в отдельных статьях).
Что лучше – торговать «руками» или использовать автоматические (механические) торговые системы?

Чем больше опыт, тем чаще трейдеры склоняются в пользу автоматизации! Благо сейчас существуют специальные биржи, где могут сделать торгового робота по вашему техническому заданию. Разработка (покупка или продажа) обойдётся вам, примерно, в 100-200$. Хотя бывают и дорогие экземпляры ценой под 1000$.

///////////////
Читайте также статью «Стратегия Фибоначчи».
///////////////

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Обзор программ, которые должны быть в арсенале каждого трейдера

Добавлено в закладки: 0

Сегодня деятельность на валютном рынке «Форекс» просто невозможна без достигнутого прогресса с области компьютерных технологий. Сейчас трейдер практически не может обойтись без современных, общепринятых и чрезвычайно удобных компьютерных программ (торговых платформ), для торговли на форекс .

Когда человек начинает заниматься торговлей валютой, в это же время ему нужно научиться работать в специальной программе для форекса, так называемом торговом терминале. Используя эту программу, трейдер проводит все операции, касающиеся продажи и приобретения валюты. У разных фирм терминалы могут быть разными, они выдаются брокерами. Нередко у специалистов имеются не брокерские программы, но подобные им. Их функции такие же (построение графиков, рисование линий, присоединение индикаторов и прочее), но выполнять операции в подобных программах невозможно.

Программа для торговли MetaTrader 4

Сегодня самая известная программа для торговли на форекс это MetaTrader 4. Ее чаще всего представляют брокеры клиентам, не смотря на то, что изначально программа, кажется иной. К примеру, брокер Liteforex предоставляет Straighthold Trader, которая и есть MetaTrader 4, но желанию брокера названа по-другому. Аналогично поступают и другие брокеры, вроде Альпари, Нортфинанс, Moneyrain. Часть брокеров не тратятся на приобретение Metatrader, они применяют собственно созданные программные продукты. Так, «Дилинг Сити» работает по DCTrader, который постоянно совершенствуется. С недавних пор доступна вторая версия DCTrader, ее задача – стать для трейдера незаменимой правой рукой. Компания GCI создала личное программное обеспечение, которое является ее гордостью и гордостью известного брокера «Форекс клуб».

Механические торговые системы

В настоящее время все достаточно популярна еще одна разновидность программ для «Форекса» – МТС (расшифровывается как механические торговые системы), они очень хорошо зарекомендовали себя в торговле. Иначе их называют советником (экспертом). Главная функция терминала – максимально автоматизировать действия трейдера. Терминал самостоятельно ведет торги согласно определенному заданному порядку действий. Для работы программы требуется включенный компьютер, приведенный в действие терминал и связь с Интернетом. Советник самостоятельно проводит сделки (начинает и завершает их, предлагает «стоп-лоссы» и «тейк-профиты»).

Обычно, в эксперте учтены все необходимые параметры, которые формируются к началу торгов. Во время самой торговли или во время испытания программы есть возможность изменять заданные величины, не затрагивая код программы. Составив свою автоматическую торговую систему, за самый короткий срок можно проверить и испытать новые модели ведения торговли. При ручном методе торговли на тестирование новой стратегии можно потратить несколько месяцев. Призвав на помощь советник, в течение нескольких дней можно проверить его по истории, использовать тестер стратегий и остановить выбор на самых выигрышных и доходных параметрах.

На просторах Интернета полно объявлений о продаже программы для работы на форекс, выгодной с финансовой точки зрения. Среди них помощники трейдера – обычные индикаторы (типа XProfuter), и автоматические программы для торговли. Необходимо знать, что половина из них не дает эффекта, обещанного рекламой. Однако, существует доходные эксперты и есть профессионалы, которые создают эксперты с целью реализации и программы действительно прибыльные.

Таким заслуживающим внимания экспертом можно назвать ELEMENT 5.0 (следующая версия Elevanted). Этот советник весьма недорого стоящий, но разработчик пророчит хорошую прибыль. Такая комбинация низкой цены и получения высоких результатов настораживает будущего покупателя. Но, ближе присмотревшись, большинство из них решились на покупку. Программный продукт, который следует упомянуть, это эксперт Global Trend, созданный Андреем Вольских. Здесь есть функция (в «Элементе» ее нет) показа итога торговых операций, нужно использовать доступ инвестора на спецсчет.

Bogie-ATC2007 тоже доходный эксперт, завоевавший вторую позицию на чемпионате экспертов 2007 года, цена советника составляет около 1000 долл.

Краткий обзор необходимых программ

МетаТрейдер 4 (MetaTrader 4)

Очень распространенная программа Форекс. Она рекомендуется тем, которые не имеют этой программы или нет подобной Meta Trader 4. Такое обеспечение есть у большинства брокеров, но существуют те, кто пользуется собственными программами. С MetaTrader 4 можно совершать валютные сделки и анализировать техническую сторону деятельности.

Forex Tester (Форекс Тестер)

Этот программный продукт понадобится всякому трейдеру. Forex Tester расширяет возможности для операций с валютой. При помощи Форекс тестера можно выполнить загрузку котировок в программу и смоделировать торговлю. Таким образом, начинающие работу на валютном рынке могут быстро обучиться этой деятельности. Пользоваться эмулятором Форексом несложно, с его помощью тысячи трейдеров усовершенствовали свои знания в сфере торговли валютой.

Fibonacci Trader (Фибоначчи Трейдер)

Буквально каждый может скачать Fibonacci Trader. Посредством этой программы анализа Форекс, у трейдера есть возможность создавать в автоматическом режиме разной сложности схемы и другие элементы для первоклассного технического анализа рынка, используя теории Фибоначчи.

ELWAVE – волны Эллиота на практике

Каждому доступно скачать ELWAVE. Он создан для упрощения направления деятельности по волнам Эллиота. Пользователями этого программного продукта могут быть и начинающие и знающие трейдеры. ELWAVE должен быть у каждого. Даже если теории Эллиота не нужны торговой системе трейдера, программу можно применять как вспомогательный индикатор (фильтр).

Forex Strategy Builder – создание стратегий Форекс

Скачать Forex Strategy Builder не будет лишним. Эта программа призвана в помощь разработке торговых стратегий на валютном рынке Форекс. Проверка стратегий по Forex Strategy Builder станет необходимой, успешной принадлежностью разработок в этой сфере.

Money Manager – подбор торговой тактики

Этот программный продукт создан для трейдеров, которые стремятся на полном серьезе заработать на Форексе и посредством разных торговых стратегий диверсифицировать свои активы. Скачать Money Manager захотят трейдеры, которые тестируют и создают разные торговые системы.

ForexAuto – автоматизация торговой системы на Rumus2 (RuLang)

Пакет forexAuto создан для трейдеров, которые прибегают к услугам брокера Форекс клуба. Этот программный продукт призван сделать торговлю на Форекс автоматической, разработать и проверить свою торговую модель поведения. Скачать forexAuto нужно для того, чтобы автоматизировать процесс и облегчить свою деятельность, тем самым достичь наибольшей эффективности.

Forex Market Hours – расписание торговых сессий на Форекс

Эта программа разработана с целью формирования графика торговых сессий. Пользователями могут быть и начинающие, и давно работающие на валютном рынке торговцы.

CD «Тренажеры»

На этом интернет – ресурсе сосредоточено множество программных продуктов Форекс. Кому не доступно скачивание программы, существует возможность приобретения их на cd дисках.

Создание торговой системы, часть 15

Следуй своей дорогой и пусть люди говорят (что угодно).
Данте

Данная глава написана при участии моей коллеги Елены Перельман.

Введение

В этой главе мы рассмотрим технологию создания торговой системы, основанной на техническом анализе (далее – ТС).

ТС – это один из главных инструментов трейдера и основа для стабильной и эффективной торговли.

Первые шаги в технологии создания торговой системы я совершил в 1999 году, когда работал в АКБ «Петровский» вместе с С. Клюевым. Совместно с ним была разработана торговая система для торговли фьючерсными контрактами на нефтяной бирже (IPE) в Лондоне. Потом были долгие поиски и опыты в этом направлении.
Ниже приводится разработанная мной и испытанная на практике технология создания торговых систем. С помощью этой технологии создавалась и программа PIAdviser.

Подготовительный этап

Как уже говорилось, для создания торговой системы требуются исторические данные. Теоретически этими данными могут быть цены на акции, цены на облигации, цены на нефть, металлы, а также любые другие числовые данные, которые могут влиять на цену этих акций. Для создания ТС обычно используют историческую ценовую базу данных (цена, объем). Исторические ценовые данные можно получить через Интернет. Список сайтов, где можно скачать исторические ценовые данные, вы найдете на прилагающемся к книге компакт-диске. Учитывая, что основная торговля акциями на ММВБ началась с 1997 года, историческая база будет ограничена 7 годами.

Также вам потребуется программное обеспечение. Такие программы, как MetaStock и Omega Research TradeStation, станут вашими помощниками. Данные программы можно приобрести на торговых лотках города, где торгуют CD.

Перед тем как приступить к основной работе, надо определиться, в каких временных периодах вы хотите торговать. Например, у вас много свободного времени, и вы хотите полностью сосредоточиться на торговле. Тогда вам подойдут периоды от нескольких часов до 1-3 дней. Если вы не хотите быть «прилепленным» к монитору целый день, но хотите достаточно активно торговать, то для вас лучше подходят периоды в 1–7 дней. Ну, а если вы занятой человек и готовы выделять на торговлю редкие минуты вашего драгоценного времени, то период от одной недели до нескольких месяцев – это то, что вам нужно. Это лишь общие рекомендации, не относитесь к ним очень строго.

Теперь определимся с биржей. Альтернативы нет – только ММВБ!

Какими инструментами торговать? Сразу хочу сказать, что для трейдинга подходят только высоколиквидные акции, такие как «Газпром», «ГМК Норильский никель», «ЕЭС России», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «РосТелеком», «Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть». На остальных акциях ТС работают плохо. Поэтому выбирайте акции из приведенного выше списка.

Большая часть работы будет происходить с ценовыми графиками, которые строятся в MetaStock или Omega Research TradeStation. Графики тоже надо строить правильно. Чем мельче ваши торговые периоды, тем мельче графики. Если ваши торговые периоды измеряются часами, то стройте часовые графики, если днями, то стройте дневные графики и так далее.

Алгоритм создания торговой системы

В основе ТС лежат торговые правила или алгоритмы. Ниже приведен алгоритм создания ТС и его описание (см. Рис. 48).

Рис. 48 Алгоритм создания торговой системы

Первый этап

  1. ИА – исследование и анализ ценовых данных.
  2. ТА – написание торговых алгоритмов.
  3. Тест – тестирование торговых алгоритмов.
  4. АР – анализ результатов (тестирования, торговли).
  5. ОПТ – оптимизация торговых алгоритмов.

Второй этап

  1. ТС! – торговая система (рабочая версия).
  2. Торговля – реальная торговля с использованием торговой системы (ТС!).

На первом этапе идет процесс исследования (ИА), написание торговых алгоритмов (ТА), тестирование (Тест), анализ результатов тестирования (АР), оптимизация торговых алгоритмов (ОПТ). Результатом этой работы должно стать появление рабочей версии Торговой системы (ТС!), в которую входят торговые алгоритмы.

На втором этапе происходит реальная торговля с использованием алгоритмов торговой системы (ТС!). Если результаты торговли не устраивают или появляются идеи по совершенствованию торговой системы, тогда снова проводят тестирование, оптимизацию и анализ результатов, и если результаты приемлемы, то вносят коррекции в алгоритмы торговой системы.

Первый этап

1. Исследование и анализ ценовых данных (ИА)

Вам потребуются исторические статистические данные. В качестве таких данных могут быть цены на товары, акции и другие финансовые активы.

Теперь вы можете применить ваши знания, в том числе, и знания технического анализа, а именно знания индикаторов, осцилляторов, графических и свечных моделей и др. подходов. Программы MetaStock и Omega Research TradeStation облегчат вашу задачу при построении, анализе и обработке ценовых графиков. Это самый рутинный, но вместе с тем и очень творческий процесс.

Ваша задача – найти закономерности, при которых происходит изменение, повышение или понижение стоимости акций. Такие закономерности называются торговыми идеями.

В данном контексте торговая идея – та или иная закономерность в движении цены акции, обнаруженная трейдером (инвестором) в ходе собственной торговли или исследования, которая может быть положена в основу торговой системы.

Не думайте, что найти закономерности – невыполнимая задача. Просто исследуйте движение цены. При этой работе важны концентрация и усидчивость. Для экспресс-оценки торговых идейв можно воспользоваться очень простой системой. Вы считаете все случаи, которые претендуют на звание торговой идеи или подхода. Отдельно отмечаются случаи, которые оправдали ваши ожидания, отдельно – случаи, которые не оправдали ваших ожиданий, а также считаем общее количество случаев. Для чистоты оценки общее количество таких случаев должно быть не менее 30. Разделив положительные случаи на общее количество случаев, вы получите частоту положительных исходов или частоту получения прибыли. Чем выше частота получения прибыли, тем лучше торговая идея. Обычно считается, что система с частотой получения прибыли 50% уже может быть пригодной для торговли.

Изучайте графики с помощью технического и статистического анализа, ищите и вы обязательно найдете закономерности в движении цен, которые помогут вам получать прибыль при торговле.

В этой работе старайтесь максимально использовать возможности, которые предоставляют программы MetaStock и Omega Research TradeStation. Поэтому изучайте эти программы.

По характеру торговли ТС могут быть предназначены для торговли на повышательном, понижательном или боковом ценовых движениях. Важно понимать, что логика торговли при разных типах ценовых движений различна.

Если у вас уже есть определенные торговые идеи или подходы, тогда можете сразу переходить к следующему этапу – написанию торговых алгоритмов и тестированию.

2. Написание торговых алгоритмов (ТА)

Торговые алгоритмы (правила) – это краткое описание торговых правил для открытия и закрытия позиции. Вот пример торговых алгоритмов, которые используются в программе PIAdviser для открытия и закрытия лонговой позиции (см. таблицу 24).

Таблица 24 Пример торговых алгоритмов, которые используются в программе PIAdviser для открытия и закрытия лонговой позиции

Это лишь пример описание торговых алгоритмов. Ваши описания торговых алгоритмов могут быть другими.

Торговые алгоритмы могут включать в себя:

  • Условия для открытия/закрытия позиции (время, цена, уровни и т. д.);
  • Ограничения по открытию позиции;
  • Размер открываемой или закрываемой позиции;
  • Тип приказа для исполнения в системе Интернет-торговли.

Сначала торговые алгоритмы пишут без элементов управления капитала. Подразумевается, что размер позиции при каждой сделке один и тот же. После того, как будет проведено тестирование (Тест), анализ результатов тестирования (АР) оптимизация (ОПТ) и торговые алгоритмы будут утверждены в качестве торговой системы (ТС!), – только после этого можно включать в эти торговые алгоритмы элементы управления капитала. Это делается для того, чтобы в дальнейшем было понятно, как работают торговые алгоритмы без управления капитала. Торговые алгоритмы с управлением капиталом подлежат тестированию, анализу и оптимизации, до тех пор, пока вы не остановитесь на лучшем, с вашей точки зрения, варианте торговых алгоритмов. Выбранные торговые алгоритмы утверждаются в качестве торговой системы (ТС!).

Самое главное, чтобы торговые алгоритмы были понятны вам и не имели логических противоречий. Напомню, что важно помнить о принципиальных различиях при торговле при различных типах ценовых движений (повышательного, понижательного, бокового).

После написания торговых правил следующим шагом будет тестирование.

3. Тестирование торговых алгоритмов (Тест)

Прежде, чем применять торговые правила в реальной торговле, их надо тщательно проверить или протестировать. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь.
Тестирование – это, пожалуй, самый трудоемкий этап при создании ТС, но он же и самый важный. От качества тестирования зависит правильность оценки торговой системы, а, следовательно, будущее качество работы ТС. Тестирование можно проводить вручную и автоматически.

Воспользовавшись функцией System Tester в MetaStock, можно провести автоматическое тестирование ваших алгоритмов, но для этого потребуется описать ваши торговые алгоритмы на внутреннем языке программирования MetaStock.

Описание внутреннего языка программирования MetaStock можно найти на тематических сайтах, список этих сайтов вы найдете на компакт-диске (документ «Сайты, посвященные трейдингу и торговым системам»). Если вы умеете писать формулы в Excel, то разобраться в языке программирования MetaStock вам будет несложно, логически они похожи. После тестирования в MetaStock вы можете получить отчет, в котором будут приведены результаты тестирования торговых алгоритмов. Эти параметры вам понадобятся при анализе результатов тестирования.

Ручное тестирование кропотливое, а иногда нудное, но вместе с тем и очень интересное занятие. По сути, вы оказываетесь в прошлой жизни акций. Вы взбираетесь в горы, падаете в ущелья, болтаетесь вверх-вниз, как на качелях, и все это – без каких либо последствий для вас и вашего капитала. Ручное тестирование дает вам лучшее понимание рынка, вы нарабатываете определенные навыки и «набиваете глаз».

Проводится оно примерно так. Построив график, вы идете в прошлое и, остановившись на выбранном моменте, начинаете двигаться от него в сторону настоящего, применяя торговые алгоритмы. Параметры входа и выхода (дата, время, цена, количество и др.) заносятся в подготовленную Excel-таблицу. Это можно назвать виртуальной торговлей. В качестве такой таблицы отлично подойдет журнал сделок «Журнал сделок» (см. таблицу 25).

В расчетах вы должны учесть комиссионные вознаграждения, которые берут брокер и биржа с каждой сделки.

Автоматическое тестирование снижает время на создание ТС, но имеет ряд минусов.

Во-первых, вам приходится доверять данным тестирования программы MetaStock или Omega Research TradeStation. По опыту, если торговые алгоритмы описаны правильно, то данным тестирования можно доверять на 90%. Но бывают случаи, когда данные тестирования замечательные, а начинаешь торговать – сплошные убытки. Поэтому я советую автоматическое тестирование сочетать с выборочным тестированием вручную. Выборочное тестирование – это тестирование на непродолжительных, произвольно выбранных местах из периода тестирования. Чтобы выборочное тестирование было достоверным, желательно, чтобы общий период выборочного тестирования был не менее 10% от продолжительности всего периода тестирования.

Во-вторых, при ручном тестировании вы лучше разберетесь в своих торговых правилах и «на кончиках пальцев» почувствуете все их нюансы, что никогда не даст вам автоматическое тестирование. Поэтому экономия времени не всегда уместна. Но выбор остается за вами.

Еще раз напомню, что при проведении тестирования нужно понимать логику торговой системы, которая тестируется. Логика торговли при повышательном, понижательном и боковом ценовых движениях различна, поэтому каждую торговую систему нужно тестировать на тех ценовых данных, для которых она предназначена. Боковую ТС надо тестировать на боковых ценовых данных, лонговую ТС на повышательных ценовых данных, шортовую ТС на понижательных ценовых данных. О том, как определять повышательное, понижательное и боковое ценовые движения, рассказано в главах «Технический анализ» и «Торговая система и программа PIAdviser».

Важно знать, что тестирование торговых систем разделяют на два этапа: сначала проводят тестирование без управления капиталом, а затем тестирование с управлением капиталом.

Тестирование можно проводить до тех пор, пока результаты тестирования вас не удовлетворят. Количество тестов может быть неограниченным.

4. Анализ результатов (АР) или методы оценки торговых систем

Анализ результатов работы торговой системы – один из важнейших этапов в ее создании. Создание торговой системы (ТС!) требует как оценки торговых алгоритмов, так и оценки результатов торговли. Приведенные ниже методы позволяют проводить такую оценку. При этом сам процесс исследования делят на качественный и количественный.

Качественный анализ призван установить достоверность исходной статистической информации по счету, а также сделать предварительное заключение об экономической рентабельности инвестиций, осуществляемых согласно данной торговой стратегии. Если качественный анализ продемонстрировал, что сделки носят случайный характер и ТС не имеет запаса прочности, количественный анализ уже не проводится, а торговая стратегия признается непригодной для практического применения. Если же качественный анализ подтвердил право торговой стратегии на существование, проводится дальнейший анализ, выявляющий количественные характеристики ТС с целью их дальнейшей оптимизации при помощи методов управления капиталом. Остановимся на качественных критериях подробнее.

Качественные критерии оценки торговых систем

К качественным критериям оценки ТС, прежде всего, относят характеристики, подтверждающие достоверность результатов торговли или тестирования. Как уже отмечалось, необходимым условием достоверности результатов торговли или тестирования считается количество анализируемых сделок: их должно быть не менее 30 . Кроме этого, для признания результатов тестирования и/или торговли статистически достоверными необходимы дополнительные условия, а именно:

  • однородность рыночных условий (наличие восходящего, нисходящего или бокового тренда);
  • распределение прибыльных сделок (большую часть прироста счета должны обеспечивать приблизительно одинаковые по величине прибыли сделки);
  • временной диапазон (система должна давать похожие результаты на разных временных диапазонах при наличии тренда, для которого разрабатывается система);
  • количество оптимизируемых параметров (если их число велико, или если оптимизация проводилась не интервальным методом, торговая система считается «подогнанной» и ее параметры учитывать нельзя).

Если перечисленные условия выполняются, их признают значимыми и приступают к следующему шагу: к оценке отдачи торговой системы. Самым простым способом определить эффективность и устойчивость той или иной торговой системы – это построить кривую доходности с использованием логарифмической шкалы. Кривая доходности должна быть плавной, без резких колебаний, и стремиться к наклону 45?–30? в зависимости от склонности инвестора к риску.

Далее следует проверить систему на наличие статистического преимущества. Часто говорится о том, что применение методов управления капиталом нецелесообразно, если изначально торговая система не дает статистического преимущества. Это значит, что по завершении некоторого периода времени счет должен быть больше изначально вложенной суммы.

Таким образом, говорят, что система имеет статистическое преимущество, если:

7 принципов построения прибыльных торговых систем

Довольно таки интересно, когда трейдеры начиная свой путь на финансовых рынках в первую очередь думают о какой-то торговой системе, методе или же стиле торговли, которым они будут зарабатывать деньги. Или же начинают задавать вопросы: “И сколько же можно зарабатывать по той или иной торговой стратегии”. Это в корне неправильный настрой на торговлю.

В первую очередь необходимо набраться опыта и понять как функционирует рынок. Изучить его “анатомию”, прежде чем браться за скальпиль хирурга. Понять главные принципы, концепции торговли. Поэтому глупо становиться хирургом и начинать свой путь с изучения скальпиля. Сначала нужно изучить анатомию. Тоже самое касается фондового рынка — в первую очередь необходимо изучить главные принципы.

Есть 7 главных принципов, на основе которых можно построить любую торговую систему, любой торговый метод. Без знания этих основ можно слить не один депозит пробуя разные торговые системы и стратегии.
Если плохо понимать главные принципы, тогда пропадает смысл во всех индикаторах, системах, фильтрах, форумах, чатах, советах и сигналах. Их использование будет напрасной тратой времени сил и денег.

Что же это за такие принципы?

Импульс: один из самых главных принципов функционирования рынка. Все движения основаны на импульсе. Таким образом формируется тренд, откаты. В основе всех этих движений лежит импульс. Большинство индикаторов основаны на импульсе. Поэтому очень важно понимать роль импульса.

Степень участия акции в общем движении. Общее движение рынка это совокупность движений нескольких сотен или нескольких тысяч акций. Поэтому важно насколько акция принимает участие в этом общем движении.

Выбор акций. Поскольку общее движение состоит из движений отдельных акций, выбор правильной акции из всего огромного количества является очень важным. Необходимо знать много разных способов и ресурсов отбора акций. А также выбирать “правильные” акции.

Рыночные аномалии. Если ваша торговля основывается на проверенной и статистически положительной аномалии, тогда вы будете делать деньги. И никакое количество индикатор вам абсолютно не нужны. Основательное понимание таких аномалий даст вам преимущество.

Микроструктура рынка. Дает понимание того, как происходит обмен и как функционирует рынок. Особенно важен этот принцип для свинг трейдинга и торговли внутри дня. Необходимо понимать роль маркет мейкеров, торговых роботов, арбитражеров, больших фондов и т.д. Их поведение и тактика создает определенные торговые модели. Нужно находить и выбирать работающие модели.

Инвестирование в рост. Эти инвесторы покупают акции, компаний, которые растут быстрее, чем средняя компания на рынке. Необходимо понимать роль подобных покупок.

Ценовое инвестирование. Ценовые инвесторы ищут акции таких компаний, которые недооценены рынком. Они считают, что рынок чрезмерно реагирует на хорошие и плохие новости, из-за чего движение цен акций не соответствует долгосрочным фундаментальным характеристикам компании. В результате есть возможность получить прибыль, покупая акции, когда цена на них занижена.

Без понимания этих концепций трудно работать стабильно и прибыльно. Построение любой системы должно учитывать эти принципы.

Именно с изучения и понимания этих принципов должен начинать трейдер. А после уже выстраивать свою торговлю, стратегию и стиль.

Глава 1. Торговая система и новый технический анализ Masterforex-V: как создать прибыльную торговую систему форекса с учетом. будущих изменений рынка

Цель главы — осознанное понимание какая торговая система форекс сможет быть прибыльной не только сегодня, но и в ближайшие годы. И почему

Если вас не испугали трудности профессии трейдера и вы поняли основные заблуждения 97% трейдеров мира (см. предыдущие главы книги 1 Masterforex-V), которые приводили и приводят к проигрышам многих поколений трейдеров.

  • вы психологически готовы стать «хищником», а не «жертвой» на этом рынке, стараясь всегда объективно искать, находить и использовать преимущества трейдера. среди слабостей системы Организатора игры форекс
  • вы даете себе слово, что реальный торговый счет откроете только после того, как научитесь понимать каждое движение от тикового графика и м1/2 до. н4, н8, д1, д2, w1 и т.д. в синтезе этих ТФ между собой, проверив получение профита полученных уникальных знаний предварительно на демо счету

Если ваш ответ на оба вопроса — да, — переходим к следующему разделу — созданию СТАБИЛЬНО прибыльной торговой системы форекса и новому техническому анализу Masterforex-V

Перед тем как получить ответы в виде элементов ТС МФ, которые будут приносить вам профит и позволят подняться над уровнем классиков трейдинга и 97% всех трейдеров в мире, задумайтесь над главным вопросом

Как можно создать торговую систему форекса, которая, несмотря на ЛЮБЫЕ изменения системы подачи котировок со стороны «рынка» (или Организатора игры форекс). оставалась бы прибыльной

Опытный трейдер, абсолютно правильно обозначил ориентиры.

Если вы собираетесь, как трейдер, прийти на форекс всерьез и надолго. сначала смоделируйте путь («тренд») построения вашей торговой системы, учитывая, что

  • Организатор игры форекс постоянно меняет и будет менять настройки подачи котировок валютных пар форекса
  • соответственно то, что приносило вам профит вчера. вы уверены, что будет приносить вас прибыль и завтра?

На чем основана ваша уверенность?

Вы уверены, что завтра не перестанут работать

  • уровни Фибоначчи или схожие с ними уровни Мюррея (или вы всерьез верите Фишеру и Пректеру, что «эти уровни — золотое сечение, которое отображает природу рынка», встречается еще «в геометрии египетских пирамид». Ну и что? Кто помешает Организатору игры изменить эти настройки? Никто. Подробности — в следующих главах книги 1 Masterforex-V)
  • сетки импульса 138%, 162% или 262% или уровни коррекции 38% или 62%
  • трендовые каналы,
  • осцилляторы и многое другое, что без труда может быть заменено в настройках компьютера Организатора игры форекс?

Что тогда делать трейдеру?

Многие трейдеры эти изменения рынка уже почувствовали на себе.

Изменение «рынка» — это реальность, происходящее из года в год на рынке форекс

Пример разорения многолетней «успешной» флетовой стратегии положительных свопов по евро/фунту (EURGBP)

  • EURGBP в 1997-2007гг явно выраженная флетовая валютная пара форекса
  • с 2007г — бычий тренд EURGBP

Рисунок EURGBP 1997-2009гг

В 1997-2007гг (период флета) были десятки «проверенных годами стабильно прибыльных» торговых систем «успешных трейдеров», секрет которых вытекал. из положительных свопов сделок sell (Short) EURGBP (разница между процентными ставками банка Англии и ЕЦБ в пользу банка Англии, соответственно положительные свопы ежедневно начислялись трейдеру на депозит при открытии сделки sell по EURGBP)

  • 1-н день открытой сделки sell EURGBP приносил 0,29-0.43 пункта Х 365 дней (1п в 2007г при курсе 0.68 = 1.47 дол)
  • самостоятельно посчитайте прибыль за несколько лет

«Тонкости» этой «секретной и многолетней успешной торговой системы» заключалась

  • в открытии сделки от любого потенциального максимума
  • работы без стопов (валютная пара флетовая, объяснял автор ТС. если «уйдет выше, свопы компенсируют временные потери, а EURGBP все-равно опустится вниз в рамках флета)
  • открыть сделку необходимо не менее чем 500 лотами. При ошибочной 1-й сделке открыть еще 500 лотов на следующем максимуме по методу Мартингейла (усреднение убытков)

Я коротко описал торговую систему одного известного аналитика брокерской компании форекс, автора книг, кандидата наук. который в 2006-2007гг преподавал ее на курсах и авторских мастер-классах. за тысячу долларов с ученика. Ученики затем на полном серьезе снимали накопленные личные сбережения с банков, несли их в указанный аналитиком Дилинговый Центр форекса (преимущества — «высокие положительные свопы ДЦ»), чтобы на основе «уникальной торговой системы форекса» работать крупными суммами, не просиживать днями за компьютером, и платить брокерам «минимальные комиссионные» (зачем этому брокеру их «комиссионные», если каждый ученик старался держать по 1500-2000 лотов без стопов против текущего ДОЛГОсрочного тренда?).

Что произошло с депозитами этих трейдеров, работавших без стопов, надеюсь понятно после прорыва диапозона флета?

Аналитик же. написал новую ТС, которая, как и предыдущая, «математически выверена», «проверена рынком» и «подтверждена стейтментом (историей торгового счета) брокера» (техподдержка брокера может «нарисовать» любую историю счета на своем торговом терминале. Ряд Дилинговых Центров даже специализируются на подобном мошенничестве, особенно для завлечения инвесторов для «успешных трейдеров» при ДЦ — см. ниже главу Инвестиционные фонды форекса: Критерии мошенничества и поиска гарантий вложения инвестиций)

Разбор более серьезных торговых систем (Фибоначчи, Эллиотта, Демарка, Динаполи, Элдера, Билла Вильямса, Нили и др.) ниже. По каждой из них мы покажем

  • что уникального есть в каждой торговой системе (что, после оптимизации используется в синтезе бинарных закономерностей МФ)
  • что является успешным лишь временно. и может перестать работать в любой момент (как показанная выше ТС по EURGBP)
  • что является ошибочным даже на момент написания данной ТС (из за чего она верна лишь в 30%-40% и нуждается в оптимизации)

Сейчас вопрос ставится принципиально — какими должны быть торговая и организационная системы вашей работы трейдера, которые позволят вам гарантированно получать профит и сегодня и через месяц и через годы?

Как выйти на торговую систему, которая закономерно будет идти за рынком с учетом его будущих изменений. а не погибнет при первом же изменении характера рынка?

Постарайтесь СНАЧАЛА самостоятельно понять КАКАЯ торговая система сможет (и почему сможет) выдержать ЛЮБЫЕ изменения рынка и только тогда приступайте к изучению следующей главы — уникальности торговой системы МФ, положенной в основу нового технического анализа Masterforex-V

Торговая система Masterforex-V получила название синтеза бинарных закономерностей МФ

Журнал FX Review | Секреты биржевой торговли Биржевая торговля и аналитика. Биржевые графики, новости и секреты биржевой торговли. Рейтинг брокеров. Конкурсы, акции и бонусы.

Торговые системы — это совокупность четких правил, позволяющих трейдеру получать прибыль, совершая сделки на финансовых рынках. Здесь вы найдете лучшие механические торговые стратегии Форекс и подробные правила работы по ним. В обзорах представлены самые разные стратегии торговли на финансовых рынках, в том числе отечественные и западные разработки, переведенные специально для журнала FX Review.

Thomas Demark Lines – стратегия графического анализа

Трейдеры используют в торговле графический анализ в самых разных его проявлениях. Кто-то ограничивается самыми простыми, базовыми построениями, другие глубоко изучают эту тему. Стратегия Thomas Demark Lines представляет собой отдельный подход с использованием уровней. Строится она с помощью линий Демарка, и вы можете применять её, если метод графического анализа вам по душе.

Dream Island – стратегия для опытных трейдеров

Если вы не слишком-то доверяете индикаторам, и если вам неприятен тот факт, что за вас прогнозировать рынок будет какая-то математическая программа, то стратегия Dream Island — одно из подходящих решений.

Трендовая стратегия Free Trade: Хейкен Аши спешит на помощь

Стратегия Free Trade предполагает торговлю тогда, когда на рынке присутствует направленное восходящее или нисходящее движение. Основывается на применении Хейкен Аши и ряда других индикаторов.

Стратегия Фудзияма: классический подход к рынку

Торговля по форекс стратегии Фудзияма ведётся при помощи простых, но действенных сигналов, взятых из основ трейдинга. Данная стратегия, возможно, и не является граалем, но, при этом, способна дать существенный прирост прибыли при регулярном использовании и соблюдении правил торговли.

L-M-T Forex Formula – забытая формула Форекс

Сегодня в наши руки попала одна уже немолодая, но достаточно интересная торговая система L-M-T Forex Formula. Ее автор — Dean Saunders. Мы решили изучить ее более подробно и рассказать вам о результатах изучения данной системы.

Внутридневная стратегия CFI — Combined Forces Intraday

Предлагаемая стратегия CFI – Combined Forces Intraday подойдёт тем трейдерам, которые любят находиться у компьютера постоянно, у которых буквально «чешутся руки» на анализ рынка и открытие сделок.

TFL — стратегия торговли на ценовых каналах

Торговых систем на основе ценовых каналов существует немало, однако они не слишком популярны у трейдеров. Но причина лишь в том, что не все хотят разбираться в этом.

Стратегия Forex Archer: когда на рынке тренд

Поймать начало тренда – задача сложная, и даже профессионалы не всегда решаются входить в рынок в момент предполагаемого зарождения тенденции. Зато можно открыть сделку тогда, когда нисходящее или восходящее движение уже набирает силу. В этом поможет стратегия Forex Archer.

Big Dog – торговая стратегия для любого трейдера

Стратегия Big Dog считается очень простой, так как для неё не приходится проводить тщательный анализ рынка, ждать последовательности сигналов или использовать большое количество показателей.

X-Man’s Super Simple System (S3) – «простой» прайс-экшен

X-Man’s Super Simple System (S3) — трендовая торговая система с элементами прайс-экшен. Давайте выясним, может ли такая система быть прибыльной, и как она ведет себя на трендовом и флетовом рынках.

Как построить Торговую Систему

На сегодняшний день для анализа рынка есть очень много методов и трейдеру-новичку сложно определиться в этом разнообразии. Практически все начинающие трейдеры подходят к торговле интуитивно, но этот навык развивается с опытом торговли на рынке Forex. В результате этого участь депозита одна — маржин-колл.

Как избежать слива депозита , подойти с умом к торговле и среди этого многообразия предлагаемых решений научиться находить правильные ориентиры? Всё просто – нужно строить свою торговую систему (ТС).

Торговая система — алгоритм действий, которые должен выполнять трейдер при любых ситуациях на рынке!

Что нужно учитывать при построении ТС:

  1. Тайм фрейм ( На котором трейдеру удобно торговать: Daily, 4h, 1h, 30m, 15m, 5m)
  2. Валютные инструменты ( Довольно устойчивые, их еще называют основными ):
    • EUR/USD — Евро Доллар ≈70-100 пунктов в день;
    • GBP/USD — Фунт Доллар ≈ 120 пунктов в день;
    • USD/CHF – Доллар Франк ≈ 70-100 пунктов в день;
    • USD/JPY — Доллар Йена ≈ 50-80 пунктов в день.
  3. Область применении
    • Трендовая;
    • Противотрендовая;
    • Флетовая;
    • Фигуры (Модели);
    • Универсальная.
  4. Методы анализа
    • Технический анализ;
    • Фундаментальный анализ;
    • Оба вида анализа.
  5. Риск и Мани менеджмент
    • Сумма всех сделок не превышает 20% от депозита ( можно 10-15% на ваш выбор!);
    • Максимальный % убытка по всем сделкам( Расчетайте объем позиций таким образом, что бы при срабатывании стоп –лосса не потеряли 2% от вашего депозита. Так же выставьте максимальный % убытка по всем сделкам 10%).
    • Лимит потерь на неделю, месяц (Если Вы проиграли в начали в начали недели , то до конца недели Вы уже не торгуете! Начинайте работать над собой );
    • Найти золотую середину для каждой системы.
  6. Суть торговой системы
    • 6.1. Правила входа и выхода;
    • 6.2. Какие средства использовать и почему.

При выполнении всех пунктов Вы сможете сохранить свой депозит и построить качественную Торговую Систему. Но любая система требует тестирования, именно для этого есть эксперты!

И один из них Я для вас нашел . Прочитайте статью и установите эксперта.

И главное помните, Ваша прибыль во много зависит от вашего брокера. НЕ ошибитесь в выборе!

Как начать торговать на Форекс с нуля. Пошаговый план действий

Итак, вы решили попробовать свои силы в таком интересном и потенциально прибыльном ремесле как трейдинг. Но вы пока не знаете с чего начинать свою работу, как пройти путь от новичка до состоявшегося трейдера с минимумом финансовых потерь и максимумом приобретенного опыта. Тогда вы обратились точно по адресу, ибо, зачем ходить по граблям, когда до вас это уже сделали другие, в частности и ваш покорный слуга.

И вот на основании своего тернистого пути я хочу дать вам не просто несколько советов о том, как надо и как не надо начинать торговлю на Форекс, а предоставить вам пошаговый план действий, придерживаясь которого вы если не станете матерым профессионалом, то беспомощно болтаться в океане финансовых рынков точно перестанете, обретя свой курс на остров под названием «Финансовое благополучие».

Ну, или в процессе обучения вы просто поймете, что трейдинг это не ваше и откажетесь от дальнейших попыток его освоить, что к слову тоже будет ценным решением. Ведь в этом мире есть масса способов заработать деньги, и из всех них надо выбирать именно тот, который приходится по душе именно вам.

Перед тем как начнем, хочу дать один хороший совет: не покупайтесь на посулы платных курсов по обучению торговле на Форекс. Поверьте, в них нет ничего эксклюзивного, нет ничего того, чего бы не было в свободном доступе в интернете. Единственное что могут дать такого рода курсы это стимул освоить их от начала до конца по той простой причине, что вы отдали за них немалую сумму денег.

А так, повторюсь, вся необходимая информация по трейдингу на рынке Форекс с избытком представлена в интернете. Не исключением является и данный сайт «Азбука трейдера», кстати, на нем периодически публикуются новые интересные статьи и чтобы быть постоянно в курсе этих обновлений, рекомендую подписаться (для этого присоединяйтесь к нам в соцсетях).

Шаг первый: Установка торгового терминала

Прежде чем приступить к строительству дома вам надо в первую очередь обзавестись всеми необходимыми инструментами. В трейдинге вашим основным рабочим инструментом будет торговый терминал.

Именно через торговый терминал вы будете поддерживать связь со своим брокером, и выставлять ему приказы на покупку и продажу финансовых инструментов. Не волнуйтесь вам не придется вкладывать ни копейки своих денег потому что, во-первых торговый терминал для торговли на рынке Форекс предоставляется брокером бесплатно, а во вторых первые свои шаги в качестве трейдера вы сделаете на виртуальном демо-счете.

Кроме этого, если вы планируете торговать не только со своего компьютера, но использовать кроме этого такие гаджеты как смартфон или планшет, то позаботьтесь ещё и об установке соответствующих мобильных приложений. В этом случае вам не помешает предварительно уточнить у своего брокера информацию о том, есть ли у него в наличии эти самые приложения.

Подробно процесс установки торгового терминала описан здесь: Установка торгового терминала и открытие демо-счета на Форекс.

Шаг второй: Обучение работе с интерфейсом торгового терминала

Вам необходимо научиться работать с приобретенными инструментами, ибо какой толк от молотка, если вы не можете забить им гвоздь. В шаге первом нашего плана действий вы установили торговый терминал MetaTrader 4, который обладает очень удобным и интуитивно понятным интерфейсом.

В первую очередь вы должны освоить основные функции торгового терминала такие как: работа с графиками финансовых инструментов (переключение между таймфреймами, типы графиков), открытие и закрытие позиций, установка отложенных ордеров и т.п.

Все это необходимо для того, чтобы в процессе торговли вам не пришлось отвлекаться на ненужные детали. Все действия по открытию, закрытию позиций и установке отложенных ордеров должны производиться на автомате.

Шаг третий: Обучение основам технического анализа

Технический анализ, на мой взгляд, является основой основ в работе трейдера. Хотя конечно знание этого вида анализа не является панацеей, но без знаний азов технического анализа не стоит даже пытаться начинать торговлю на Форекс. Для выполнения этого шага вам потребуется определенное время на изучение специальной литературы, например такой как:

  • Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
  • Джон Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика»

Штудировать все известные издания, посвященные техническому анализу, не стоит, поскольку в них по большому счету описано одно и то же. Достаточно будет прочесть одну хорошую книгу (например, одну из приведенных выше). Кроме того на этом сайте вы найдете целый раздел посвященный индикаторам технического анализа.

Если в двух словах, то технический анализ рынка представляет собой серию выводов основанных на изучении ценового движения в прошлом. Одной из его аксиом является утверждение о том, что история имеет свойство повторяться. Таким образом, обнаружив на ценовом графике одинаковые модели поведения цены (паттерны) в прошлом, технический аналитик делает вывод о том, что и в будущем цена, с большой долей вероятности, поведёт себя точно таким же образом.

Помимо этого, важной составляющей теоретической базы технического анализа является понятие трендов. Другая его аксиома гласит, что движение цены происходит в трендах. Причём тренды малого порядка входят в большие, а те, в свою очередь, являются частью ещё больших трендов. На этой аксиоме, в частности, базируется система трёх экранов Александра Элдера. Он рассматривает ценовые графики на разных таймфреймах (временных периодах) для того чтобы оценить частью какого большего тренда является то ценовое движение, которое наблюдается в данный момент на графике открытом для торговли.

Уровни поддержки и сопротивления — это ещё один мощный инструмент технического анализа рынка. На ценовых графиках часто можно наблюдать, что цена долгое время не может подняться выше (или опуститься ниже) определённой границы — уровня. Это явление обычно связывают со скоплением отложенных ордеров на открытие больших суммарных объёмов сделок. Другими словами, цена, движимая покупателями (продавцами), доходя до подобного скопления, сталкивается с лавиной заявок от продавцов (покупателей), которые отталкивают её обратно. И так до тех пор, пока скопление заявок не иссякнет, а после этого происходит, так называемый, пробой уровня.

Шаг четвертый: Обучение основам фундаментального анализа

Фундаментальный анализ тоже довольно важная дисциплина в образовании трейдера. Хотя, на мой взгляд, роль фундаментального анализа в применении к рынку Форекс не так важна как, например, в применении к торговле на фондовой бирже.

Поэтому на Форекс я ограничиваюсь лишь следующими моментами: стараюсь не торговать в моменты выхода важных фундаментальных новостей (поскольку скачки курса в этот момент непредсказуемы) и слежу за изменением процентных ставок США и Евросоюза (так как торгую в основном валютной парой EUR / USD ).

Но повторюсь – это лишь моё мнение. Существует масса трейдеров успешно использующих фундаментальный анализ именно на рынке Форекс и к их мнению, несомненно, стоит прислушаться. В интернете в свободном доступе можно найти множество книг по этой теме, среди которых:

  • В. Лиховидов “Фундаментальный анализ мировых валютных рынков”
  • Д. Сорос “Алхимия Финансов”
  • А. Кияница “Фундаментальный анализ финансовых рынков”

В плане фундаментального анализа валютного рынка, для форекс-трейдера важную роль играет отслеживание таких макроэкономических показателей на уровне отдельных стран, как процентные ставки, уровни безработицы, уровни промышленного производства, темпы изменения уровня инфляции, словом все те показатели, которые могут оказать влияние на изменение курса национальной валюты конкретного государства (входящей в анализируемую валютную пару).

Для примера давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию с валютной парой USD/JPY. Предположим, что уровень процентных ставок в США повысится, а в Японии, наоборот, снизится. Это приведёт к тому, что инвестировать деньги станет выгоднее в США (там выше проценты). А вот инвестиции в японскую экономику, по причине снижения процентной доходности, могут заметно снизится. Ну и как следствие всего этого, можно ожидать рост курса доллара к йене, а следовательно и рост котировок пары USD/JPY.

Большую роль также играет отслеживание разного рода новостей, напрямую не связанных с экономикой, но таких, которые в итоге могут оказать значительное влияние на неё. Например, стихийные бедствия и техногенные катастрофы большого масштаба могут нанести существенный урон экономике отдельной страны и, как следствие, повлиять на курс её национальной валюты.

Все эти новости, а также данные об основных макроэкономических показателях вы можете найти в специальном календаре трейдера. Такие календари есть на сайте любого уважающего себя форекс-дилера, а информация для них обычно черпается из таких авторитетных источников, как Reuters, Bloomberg, ТАСС и др.

Шаг пятый: Постижение азов управления капиталом

Трейдинг это не только искусство вовремя купить или продать определенный финансовый инструмент, чтобы остаться с прибылью, но также и искусство обращения с деньгами. Многие считают этот аспект торговли как нечто само собой разумеющееся, однако, на самом деле искусство обращения с деньгами в трейдинге (или управление капиталом от английского money management ) является краеугольным камнем вашего успеха.

Для понимания важности такого аспекта трейдинга, как money management, давайте рассмотрим простой пример. Предположим, что вы решили сыграть в орлянку (игра в подбрасывание монеты) по следующим простым правилам:

  1. Вы делаете ставку и ваш оппонент ставит столько же;
  2. Если выпадает орёл, то вы забираете ставку своего оппонента;
  3. Если выпадает решка, то ваш оппонент забирает ставки себе.

Далее давайте предположим, что в серии подкидывании монеты, она легла следующим образом:

  • 1-ое подбрасывание – решка;
  • 2-ое подбрасывание – решка;
  • 3-е подбрасывание – решка;
  • 4-ое подбрасывание – орёл;
  • 5-ое подбрасывание – орёл;
  • 6-ое подбрасывание – орёл;
  • 7-ое подбрасывание – орёл.

Теперь давайте рассмотрим следующие варианты размера вашей ставки (исходим из того, что всего у вас в наличии 1000 рублей):

Глядя на вышеописанную серию выпадания монеты легко можно убедиться в том, что при ставке в 500 рублей вы останетесь ни с чем и вылетите из игры уже после второго хода. Ставка в 330 рублей позволит вам продержаться на один ход дольше. А вот поставив на кон 200 рублей, вы не только продержитесь всю игру, но и выйдите из неё победителем с выигрышем в 200 рублей.

Шаг шестой: Построение своей торговой системы

Дойдя до этого этапа, вы уже обросли всей необходимой информацией и ваших знаний должно хватить для построения своей собственной торговой системы. Торговая система нужна вам для того чтобы превратить трейдинг из лихорадочного дерганья за колебаниями валютного курса в спокойное респектабельное занятие приносящее регулярный стабильный доход.

Торговая система требует от трейдера беспрекословного подчинения, но тем самым снимает с него большую часть психологической нагрузки. Здесь вы можете посмотреть на простой пример построения торговой системы. Для себя вы должны составить собственную торговую систему, учитывающую все присущие вам психологические особенности (вашу склонность к риску, отношение к убыткам, уровень активности в торговле и т.п.).

Многие начинающие трейдеры почему-то полагают, что задача торговой системы сводится к одному лишь указанию точки входа в позицию. Выбор момента открытия позиции, это конечно важная составляющая процесса успешного трейдинга, которую сложно переоценить. Но ведь не менее важным является и вопрос о том, когда именно следует выходить из торговли — закрывать позицию.

Торговая система — это свод правил однозначно указывающих трейдеру когда и при каких условиях следует открывать и закрывать свои позиции.

Немаловажным достоинством системной торговли является возможность её автоматизации. Когда весь процесс торговли разложен, что называется, по косточкам и прописан в виде определённого свода правил, его легко переложить на язык программирования понятный торговому роботу. Можно автоматизировать как весь процесс торговли целиком, так и отдельные его составляющие.

Хотя система и требует от трейдера неукоснительного подчинения всем прописанным в ней правилам, сами эти правила не являются незыблемыми. Дело в том, что любая, даже самая продвинутая и оптимизированная торговая система, требует определённой доработки с течением времени. Всё в этом мире течёт, всё изменяется, не исключением в этом правиле являются и финансовые рынки.

Да, и не забывайте о том, что ваша торговая система должна разрабатываться с обязательным учётом рассмотренных нами выше правил управления капиталом. Поскольку торговля без соблюдения этих правил — прямой путь к сливу вашего депозита.

Шаг седьмой: Торговля на демо-счете до получения стабильного результата

Теперь вы вооружены инструментами, необходимыми знаниями реализованными в вашей торговой системе и кроме того умеете правильно управлять своими деньгами. Словом у вас есть всё для того чтобы приступить к практической торговле на рынке Форекс.

Единственное чего вам пока недостает так это опыт. Но опыт как говориться дело наживное, а чтобы он не стал «сыном ошибок трудных» приобретать его вы будете, торгуя виртуальными деньгами на демо-счете. Демо-счет к слову ничем не отличается от реального счета (за исключением виртуальных денег конечно) на нем точно такие же графики движения цены (в реальном времени) и такие же условия исполнения сделок.

Это тот этап, на выполнение которого не стоит жалеть времени. Вы должны не просто торговать, следуя своей торговой системе, а торговать со стабильной прибылью. В случае если стабильной прибыли не получается, возвращайтесь к предыдущим шагам: восполняйте пробелы в знаниях, совершенствуйте торговую систему, оттачивайте систему управления капиталом. И так до тех пор, пока на протяжении нескольких месяцев вы не будете получать стабильную прибыль. Не гонитесь за количеством, за суммой во главе угла должна быть стабильность. Помните что куда лучше стабильные 3% прибыли в месяц, нежели плюс 50% один месяц и минус 47% следующий.

Шаг восьмой: Торговля на реальном счете

Если вы дошли до этого шага, то я поздравляю вас большая часть пути позади, но не все проблемы еще закончились. Торговля на реальном счете, в силу того, что приходится рисковать уже не виртуальными, а реальными деньгами накладывает на трейдера свой негативный отпечаток.

Часто случается так, что трейдер показывающий замечательные стабильные результаты на демо-счете при переходе на реальный-счет начинает сливать. Тут вступают в силу страх, жадность и надежда трейдера – эмоции, которые необходимо научиться контролировать.

Впрочем если вы не пожалели времени на освоение седьмого шага нашего плана, а именно посвятили достаточно времени практической торговле на демо-счете, то у вас должна появиться уверенность в своих силах подкрепленная этим успешным опытом.

Еще при переходе с демо-счета на реальный счет вступает в силу такое понятие как зона комфорта и в данном случае оно обозначает суммы, которыми вы оперируете, заключая сделки. Бывает так, что торгуя двумя лотами, трейдер стабильно получает прибыль, а стоит ему перейти на объём в двадцать лотов как у него начинается психологический дискомфорт, мешающий критично смотреть на рынок и приводящий в итоге к убыткам. Ну что тут сказать: повышайте объёмы постепенно и опять же торговая система вам в помощь.

Шаг девятый: Самосовершенствование

Никогда не останавливайтесь в развитии. Остановка означает откат назад и это справедливо для любой сферы деятельности, а не только для трейдинга. Рынок постоянно изменяется и те системы, что работают и приносят стабильную прибыль сегодня, через год могут оказаться потенциально убыточными.

Разрабатывайте и тестируйте новые стратегии. Изучайте психологию трейдинга. Изучайте себя, свою реакцию на изменение рыночной ситуации. Повышайте свою стрессоустойчивость и учитесь контролировать свои эмоции. Жизнь это всегда движение, либо движение назад (деградация), либо движение вперед (развитие). Желаю вам идти только вперёд.

P . S .: Если вам понравилась эта статья то лучшей благодарностью для меня будет то, что вы сможете реализовать этот план на практике и стать успешным трейдером. Но можете также поделиться прочитанным в социальных сетях (кнопочки социальных сетей вы увидите ниже). Или, если хотите получать свежие статьи и интересные новости с этого сайта подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Правила торговой системы.

Автор: Дмитрий · Опубликовано 18.09.2015 · Обновлено 28.01.2020

Правила построения торговой системы:

1) В первую очередь у вас должна быть какая-то идея, закономерность которая происходит на рынке. Закономерность на графике после определенных закономерных движений и условий, рынок (цена) начинает двигаться в определенном направлении. На этом движении нам надо будет заработать. Эту закономерность мы можем выявить техническим анализом: индикаторами, осцилляторами, уровнями, линиями, свечным или графическим анализом. либо какими-то другими инструментами.

2) Итак, после применения анализа, нам нужно определить с какими инструментами мы будем работать и к какому анализу наша система будет принадлежать: технический анализ (мы работаем непосредственно с графиком) либо фундаментальный анализ (мы работаем с экономическими данными и новостями).

3) Далее, нам нужно разобраться областью применения торговой системы: точнее к чему относиться наша торговая система: она у нас — трендовая, противотрендовая или флетовая.
Трендовая: определяем тренд, находим коррекцию и входим по тренду.
Противотрендовая: находим иссякание тренда,истощение тренда, и входим в обратном направлении, то есть против действующего основного тренда, который был.
Флетовая: находим флэт, и входим на отскоках от уровневого коридора

4) Следующим шагом будет, определение таймфрейма, то есть на каком таймфрейма данная система действует лучше, и на каком таймфрейме в конечном итоге мы будем торговать. Это может быть несколько таймфреймов.

5) Теперь, давайте, мы определимся по какой валютной паре мы будем торговать, на каких валютных парах данная система дает хорошие результаты. Это может быть несколько валютных инструментов. И мы записываем наши валютные инструменты, которые мы выбрали для торговли по данной системе.

6)Далее мы должны прописать правила на вход в рынок. Точнее, мы находим правильный сигнал на вход в позицию, правильные точки входа в рынок. Точки — Сигналы, по которым мы будем входить в рынок, то есть открывать ордера. Мы получили сигнал от торговой системы и входим по сигналу в рынок. Сигналы мы можем определять по техническому анализу: пересечение скользящих средних, пробитья уровней, перекупленности и перепроданности осцилляторов и так далее. То есть мы видим сигнал и входим в рынок.
Конечно же данный сигнал должен быть достоверен. Точки входа, сигналы это наши правила для открытий позиций, правила на вход в рынок. Мы также должны определить какими ордерами мы будем входить: немедленными или отложенными.

7) Далее мы должны взять один год и оттестировать на данной истории цены, нашу торговую систему, как она себя ведет, и записать количество прибыльных и убыточных сделок. Тестируем по тем правилам которые мы прописали выше. Если у нас отчет хороший, то есть прибыльных сделок в 2-3 раза больше чем убыточных, то мы идем дальше строить правила на выход из рынка. а если нет, то мы оптимизируем торговую систему.
8) Правила выхода из позиции, рынка. Выход или закрытии позиции:
Выход по стоп лоссу
Выход по тейк профиту
Выход по паттернам или обратному сигналу (технический анализ дает нам сигнал о том что тенденция в которую мы вошли закончилась)
9) Правила сопровождения позиции трейлинг стопом, то есть правила передвижения стоп лосса.
10) Правила Риск и мани менеджмента, то есть правила управления капиталом.

Правила торговли по торговой системе.
1)Любую систему подвергайте тесту.
2)Не изменяйте правил торговой системы во время торговли.
3)Если изменили правило, то тестируйте и оптимизируйте ее снова.
4)Все правила торговой системы соблюдайте без колебаний, хладнокровно.
6)Не пропускайте сигналы проверенной торговой системы.

Правила торговли и анализа торгвой системы:
Во время торговли:

1)Ведите дневник с описанием торгов по торговой системе каждый раз когда вы входите в сделку по данной торговой системе (опишите: сигнал, время, валютная пара, таймфреймы, тренд, уровни сопротивления и поддержки, описать свои действия, стоп лосс, тейк профит, трейлинг стоп и т.д.).

2)Ведите статистику для анализа пригодности торговой системы — то есть возьмите сделайте таблицу, с данными убытков, прибыли, не сработанных ордеров, и с датой сделок.

Добавить комментарий