Разработка систем для Форекс

Big Dog – торговая стратегия для любого трейдера

Стратегия Big Dog считается очень простой, так как для неё не приходится проводить тщательный анализ рынка, ждать последовательности сигналов или использовать большое количество показателей.

X-Man’s Super Simple System (S3) – «простой» прайс-экшен

X-Man’s Super Simple System (S3) — трендовая торговая система с элементами прайс-экшен. Давайте выясним, может ли такая система быть прибыльной, и как она ведет себя на трендовом и флетовом рынках.

Форекс самостоятельно

Вначале следует отметить, для того чтобы создать торговую систему Форекс Вы должны знать об этом рынке нечто такое, о чем не догадываются другие.

Логично заключить, что подобное знание может образоваться лишь в результате глубочайшего проникновения в суть данного явления и именно по этой причине не стоит надеяться на быстрый результат. Вы столкнетесь с таким периодом, когда Вам покажется, что всё довольно просто и решения лежат прямо на поверхности, однако по какой-то причине их никто не заметил. Тем не менее, нес стоит спешить с заключениями и не нужно накручивать себя без причины. Просто продолжайте планомерно работать, проверяя, в процессе, свои торговые идеи. Ваши успехи будут сменяться поражениями и так раз за разом до тех пор, пока наконец Вы не натолкнётесь на что-то по настоящему ценное, что в последующем сможет стать если не самой торговой системой, то её элементом уж точно. Затем всё начнет повторяться снова и так будут идти недели, месяцы и годы. Время от времени могут опускаться руки. В этом нет ничего страшного, попросту отойдите на некоторое время от торговли, это даже иногда бывает полезно. Спустя некоторое время возникнут новые идеи, вот тогда и вернётесь для того, чтобы их проверить. Eсли Вы владеете программированием и обладаете устойчивыми навыками в этом деле, выбирайте терминалы и инструменты, которые дают возможность создавать автоматизированные торговые системы, а именно такие системы, которые в отличии от так называемых «ручных» смогут вести торговлю без Вашего участия.

Основные плюсы автоматических систем заключаются в следующем:

• Существует возможность тестирования системы на значительных исторических интервалах в автоматическом режиме;
• Существует возможность вести круглосуточную торговлю без необходимости Вашего личного присутствия перед компьютером;
• Возможность исключения из торговли субъективных факторов.

Существует множество сторонников «аналитических» либо «ручных» систем и они также заслуживают уважения. Многие трейдеры критикуют автоматизированные системы за то, что они довольно грубы и не дают возможности учесть множество нюансов, которые чувствует человеческий мозг и видит человеческий глаз. Да, некоторые вещи очень сложно запрограммировать (допустим ту же дивергенцию осцилляторов), однако нет ничего невозможного. Ведь абсолютно любая торговля производиться по определенному набору специальных правил, за исключением, вероятно, «интуитивной торговли». Это означает, что основа торговли у всех методик одинаковая и вопрос «автоматическая» либо «ручная», является вопросом непосредственной реализации метода. По этой причине резонно стремиться к автомату, для того, чтобы получить те преимущества, которые изложенные немного выше.

Заведите для себя толстую тетрадь и записывайте в неё предельно подробно всё то, что Вы делаете. В том случае, если в голову пришла светлая мысль в отношении построения системы, постарайтесь её тут же записать. Во время разработки систем старайтесь также записывать при каких ограничениях и параметрах Вы её тестируете, результаты всех тестов снабжайте комментариями. В процессе разработки Вы будете идти все дальше и дальше, тестировать более новые варианты, проводить проверку новых идей и уже через неделю не сможете вспомнить все нюансы прошлых версий. Именно в этом Вам и помогут записи.

Здесь хотелось бы остановиться и ещё на одном немаловажном моменте. Если Вы уже искали как создать торговую систему форекс и успели ознакомиться с некоторой литературой по этой теме то знайте, что во многих книгах, которые посвящены созданию торговых систем, авторы стараются избегать упоминания о возможности непосредственной автоматизации своих систем, или же говорят конкретно о том, что система не может быть автоматизирована, так как из-за автоматизации потеряет свои уникальные свойства. Мы думаем, что это делается намеренно, для того чтобы избежать всевозможных упрёков со стороны будущих пользователей данных систем, после того как они смогут довести их до уровня автомата и получат первые результаты тестов. Кроме этого, справедливости ради следует сказать, что абсолютно любая система, даже самая неграмотная, при определенных условиях на рынке может приносить доход.

Начинать следует с уже известных торговых стратегий, которые в огромном количестве опубликованы в книгах и выложены на форумах. Запрограммируйте некоторые из них и попробуйте погонять в тестере на периоде приблизительно в 5-6 лет. Положительной динамики от данных стратегий ожидать скорее всего не стоит, однако при этом Вы сможете их «почувствовать». Иногда (крайне редко) в свободном доступе можно найти стратегии, которые показывают отличные результаты как в тестере, так и настоящей торговле. Однако, как правило, эти стратегии в скором времени перестают работать, потому как с ростом количества пользователей стратегий рынок их начинает интегрировать. Именно по этой причине очень важно иметь свою, индивидуальную стратегию.

Как правило, в основе высокоприбыльной стратегии, лежит некоторая уникальная идея, наблюдение, незначительная закономерность рынка, повторение которой можно наблюдать достаточно часто, для того, чтобы её можно было применять в торговле. Очень важное условие: данная закономерность ни в коим случае не должна быть сложной. Это означает, что она не должна иметь большого числа условий, правил, исключений из правил, всяческих оговорок и громоздких сочетаний моделей индикаторов и цены.

В соответствии с определением, ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ является определённый набор правил – это продуманная система принятия всевозможных торговых решений, в соответствии с которой инвестор открывает либо закрывает свои позиции.

Основные правила по открытию-закрытию позиций

Вначале следует определиться, какая из торговых систем в наибольшей степени подходит именно для Вас. Для этого нужно классифицировать все Ваши предпочтения по определенным признакам:

• Методика анализа рынка
• Правила открытия и последующего закрытия позиций
• Способы выполнения торговых правил
• Методология принятия решений
• Время удержания торговой позиции

После выбора подходящего для Вас варианта торговой системы следует приступать к проработке правил входа-выхода, это могут быть как пересечения средних скользящих, так и достижение осцилляторами заданных уровней, а также свечные комбинации и т.д.

Тем не менее, как и в любой иной науке, стать опытным специалистом можно лишь если знать всё о чём-то либо что-то обо всём. Именно поэтому, если Вы еще не знаете, как создать свою торговую систему, не стоит пытаться исследовать всё и сразу, лучше сконцентрируйтесь на каком-то одном конкретном направлении. Лишь только так, последовательно проникая всё глубже и глубже в суть выбранной торговли Вы отыщите ту самую закономерность, которая и станет в процессе основой Вашей индивидуальной торговой системы. Кстати хотелось бы порекомендовать для Вашего изучения еще один наш материал, в котором мы подробно описали принцип работы с замками на Форекс .

Правила по установке стопов

Стоит отметить, что в отличие от правил в отношении открытия-закрытия позиций, поиск которых по своей природе является творческим процессом, в данном случае имеется некоторая универсальность.

Самые популярные стоп- сигналы, применяемые разработчиками торговых систем:

• Initial stop — исходный стоп-сигнал
• Trailing stop — «Плавающий” стоп- сигнал
• TakeProfit, Profit target — снятие прибыли
• Breakeven — стоп по уровню безубыточности
• Inactivity — стоп по отсутствию какой-либо активности
• Time Stops — стоп по времени
• Правила управления капиталом

Данная часть Вашей индивидуальной торговой системы нуждается в отдельном рассмотрении. По своей природе, правила управления капиталом (или как их еще называют правила мани- менеджмента) — это некая «система в системе». Данные правила устанавливают способы применения разработанного Вами инструмента, а именно Вашей торговой системы и должны быть плотно связаны с её уникальными особенностями.

Поздравляем Вас, теперь Вы понимаете, как разработать торговую систему на форекс, так что дерзайте!

Торговые стратегии

Все статьи Торговые стратегии

О Разделе «Торговые стратегии»

Форекс стратегии и тактики фондового и валютного рынка – это оптимальный набор правил, позволяющих разумно совершать сделки на биржах. Кроме того, четко разработанная торговая стратегия позволяет минимизировать убытки и четко рассчитать возможную прибыль от торговли на валютном рынке Forex и на биржевых площадках.

Все торговые системы подразделяются на долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные (внутридневные, свинг-трейдинг), сверхкраткосрочные (скальпинговые, пипсовочные). В основном выбор Форекс стратегии зависит от характера трейдера, его торгового стиля, инструмента торговли и таймфрейма, на который ориентируется спекулянт.

В разделе «Стратегии рынка Forex» вы найдете:

• Лучшие стратегии Форекс для трейдера с любыми предпочтениями в торговле;
• Авторские материалы от специалистов ForTrader.org и независимых трейдеров по применению торговых стратегии Forex;
• Новые, обсуждаемые и популярные на авторитетных Форекс ресурсах прибыльные стратегии;
• Для новичков валютного трейдинга у нас есть простые стратегии, но при этом эффективные, с небольшой прибылью, чтобы успешно начать.

Все Форекс стратегии распространяются бесплатно и не требуют регистрации для скачивания дополнительных индикаторов.

Торговые системы на форекс

Форекс – это популярная, выгодная площадка для операций по продаже любой валюты, активов. Покупка и продажа денег в различной валюте – это хорошая возможность начать свое прибыльное дело, обеспечить себе достойный уровень жизни, стать обладателем солидного капитала.

Как и в любом другом деле для таких операций важно понимать основные принципы рынка валют, главные правила участия в операциях, основные риски и установленные правила на сервисе.

Что такое торговые системы Форекс, для чего они нужны?

Торговые системы на Форекс – это элементы, правильная разработка которых гарантирует успешную торговлю, получение прибыли. Такая система — это установленные правила поведения в определенных условиях. Они определяют порядок открытия и закрытия своих позиций исходя из конкретных ситуаций.

Основные цели разработки систем или стратегий – давать сигналы трейдерам о наступлении таких важных для торговли валютой моментах:

• О полном анализе рынка по установленным критериям, которые следует учитывать для совершения операций;
• О валютных парах, сделки с которыми актуальны на определенный период времени;
• Об установленных временных границах выгодной торговли в конкретном случае;
• Уровень цены при достижении, которого сделка совершается в автоматических режимах – фиксация определенного размера полученной прибыли от конкретной сделки;
• Определение нужного момента выйти на рынок для совершения сделок с конкретной валютой.

Специалисты отмечают, что главные ошибки начинающих трейдеров на Форексе — отсутствие стратегий или выбор не работающих или не доработанных систем.

Основные характеристики раздела «Торговые стратегии»

Форекс предлагает пользователем лучшие, новые стратегии для совершения валютных операций. Специальный раздел позволяет воспользоваться всеми возможностями рынка.

Изучать, следить за появлением изменений, читать авторские статьи, обзоры специалистов валютного рынка, советы опытных тейдеров. Такая информация позволит следить за нововведениями в сфере валютной торговли.

Для хорошего начала совершения валютных сделок новым пользователем предоставляются не сложные автоматизированные системы, которые помогают получать доход и практически ознакомиться с главными принципами рынка.

Автоматические торговые системы бывают:

• долгосрочные;
• со средними сроками;
• краткосрочные;
• сверхкраткосрочные.

Основные торговые системы Форекс.

Система для новичков и опытных спекулянтов – Скользящее среднее. Основными характеристиками такой стратегии является простота ее использования. Такие методы обработки рыночных процессов позволяют понятно, точно выражать и визуализировать их динамику. Основным недостатком Скользящего среднего является запоздалое представление графиков колебаний. Совершение оперативных, немедленных реакций при таком представлении данных невозможно.

– позволяет совершать торговлю в удобное для вас время суток, находясь в любом месте. Система совмещает все валютные пары по вашему личному усмотрению. Основой ее принцип — анализ движения цены на активы. Серия отображает показатели повышения минимальных, максимальных цен при восходящей динамике или понижение таких показателей при понижении стоимости. Актуальным считается исследование дневных данных.

Торговая система Снайпер

– проводит классический технический анализ ситуации на валютном рынке. Отличием такой стратегии является четко обозначенная точка входа – утро каждого дня. Разработчики направили возможности продукта на создание комфорта трейдеров — возможность специальной фиксаций прибыли путем закрытия половины доступных позиций. Спекулянтам важно следить за тенденциями смены цены и совершать соответствующие реагирование на выявленные факты.

Стратегия RBICAO

– активно используется на западных площадках. Преимущества такого выбора — доступность донесения информации пользователям. Применение нестандартных способов анализа данных облегчает графики – избавляет от лишней информации, которая утяжеляет восприятие ситуации. Точные расчеты обеспечивают выгодную торговлю, стабильную прибыль.

Pivot Trading Pro

– система предназначена для опытных трейдеров, способных базироваться на своих навыках и использовать свои личные наработки для совершения продажи и покупки валютных средств. Главным отличием разработки – это большая свобода самостоятельных решений, действий. Такой подход обеспечивает максимально эффективные сделки, маневренность совершаемых процессов. Открывать их можно как следуя тренду, так и против него.

Система Woodie CCI

Rubber Band

– не самый понятный и простой ресурс для не опытных пользователей. Определяющими моментами для получения прибыли установлены: своевременная точка входа и условия для закрытия сделки. Для обеспечения результатов операции система проводит технический анализ показателей и отображает данные пользователем графическими образами. Такой подход точно определяет выгодный выход и обеспечивает фиксацию полученной прибыли.

Разворотная система

для совершения торговли каждый день. Простая в применении стратегия направлена на отслеживание разворотов и получение большой прибыли. Работу сервиса определяют установленные три индикатора.

Poker

Специально разработанный продукт для совершения торговли на основании анализа недельных графиков изменения ситуации на рынке.

Выбрать торговую систему для использования ее при совершении спекуляций на сервисах глобального обменного пункта Форекс можно точно и объективно оценив свои возможности, навыки и опыт обмена денег в валюте разных стран. Разнообразие разработок позволяет применить технологии для бинарных опционов или покупать свои собственные активы для совершения валютных сделок. Теоретическая подготовка – залог выполнения сложных операций.

Некоторые автоматические торговые системы предлагаются в интернете совершенно бесплатно в совокупности с подробными инструкциями и руководством пользователя — торговые роботы форекс. Но не стоит преувеличивать возможности программы. Всегда лучше полагаться на собственные силы. Несомненно, на первоначальном этапе системы автоматической торговли окажут неоценимую услугу. В дальнейшем лучший путь развития является автоматизация торговли, и автоматические торговые системы будут здесь главным звеном.

Разработка систем для Форекс

Для любого трейдера, особенно начинающего, удобно использовать торговые системы. Так как они имеют ряд важных положительных моментов. Во-первых, в определенных рамках можно изменять параметры одного из индикаторов, чтобы оптимизировать риски, увеличив прибыль. Во-вторых, такой аспект как эмоции, теряет свою актуальность. Ну, это и так понятно, в отличие от человека, торговая система не будет торговать, расстраиваясь от предварительных убытков. Тем более, что сегодня можно провести полную автоматизацию процесса, т.е. запрограммировать торговую систему так, чтобы она сама могла открывать и закрывать сделки.

Однако, несмотря на довольно развитое современное состояние торговых систем, они имеют несколько минусов. Самой большой проблемой любой торговой системы является ее использование в реальных торговых случаях. Очень высок риск ошибки при прогнозе на будущие торги, даже если все необходимые операции были проведены правильно. Так как большинство прогнозов делается, исходя из исторических моментов, а в условиях реального времени любой рынок может повести себя непредсказуемо. Особенно валютный рынок, поэтому система форекс не всегда может принести ожидаемые плоды.

Как действует система Форекс рынка?

На данный момент рынок форекс в мировой паутине считается самым крупным и популярным из всех существующих финансовых рынков. По статистике в день на рынке осуществляется сделок на сумму приблизительно 2 трлн. долларов. Это связанно с его доступностью для каждого рядового гражданина. Торговлю на рынке, как пропагандируют брокеры, можно начать с 1 доллара. Можно, но нежелательно.

На рынке действует не одна система форекс, а большое множество. По сравнению с мировыми биржами ценных бумаг, высокая рентабельность валютного рынка привлекает очень много разработчиков систем. Как известно, на рынке форекс отсутствуют комиссионные, единственный случай при заключении сделки платится спрэд. На рынке форекс действует очень хорошая среда для создания систем.

Система следования за трендом

Целью следования за трендом, которую подразумевает система форекс, является вхождение в тренд для получения прибыли от длительного движения цены в определенном направлении.

Одним из самых известных приверженцев данной системы является Ричард Дэннис – известный трейдер товарных фьючерсов. По убеждению Дэнниса, успешная торговая форекс система состоит из четких правил, которым может обучиться каждый.

В свое время он решил провести, поспорив со своим партнером и сторонником другого мнения Биллом Экхардтом, обучение людей с предоставлением им впоследствии в управление реальных счетов. Кстати, Экхард был убежден, что успешным трейдером нужно родиться и из этой затеи Дэнниса ничего не выйдет.

Таким образом, группа из 10 человек на протяжении двух недель изучала, что представляет собой форекс система на примере методики следования за трендом. Дэннис даже назвал своих студентов за неопытность «Черепахами».

В итоге участники данной группы начали торговать на реальных счетах, а в последующие 4 года прибыль «Черепах» составила около 80% годовых. Пари Дэннисом было выиграно, а один из его учеников Джерри Паркер теперь управляет капиталом свыше 1 млрд. долларов.

Контр-трендовые системы форекс

Данная торговая система форекс стремится к определению точек разворота цены.

Системы торговли на прорывах

На прорыве изменчивости форекс система предполагает вход в рынок согласно ордеру, расположенному выше или ниже ранее сформированного торгового диапазона. При этом подразумевается ожидание после прорыва, что движение цены продолжится в том же направлении.

Данная методика основана на утверждении, что перемещение рынка от предыдущего ценового уровня, вероятнее всего будет продолжаться в этом направлении. Трейдер ожидает импульсного продолжения движения.

Таким образом, система форекс предполагает, что после пребывания цены в пределах диапазона некоторый промежуток времени и установления нового минимума или максимума, ее движение импульсно продолжится в направлении прорыва.

Системы торговли против прорыва

Против прорыва форекс система предполагает торговлю, основанную на возврате после вышеописанного движения.

Разработка торговой системы форекс

Торговая система форекс может быть разработана на основе качественной подачи данных для ее тестирования. Также необходимо выбрать программное обеспечение: С или MS PowerBasic позволяют разработать свою собственную пользовательскую программу. Также может быль использовано приложение Excel или другое подобное при небольшом объеме набора данных.

Как вариант, торговая форекс система может быть разработана на базе встроенного в пакеты графического анализа программного комплекса, одним из самых известных является «TradeStation». В основном торговые платформы содержат собственный язык программирования системы, некоторые учитывают автоматическое исполнение сделок.

С программным обеспечением возможно тестирование торговой системы, формирование отчетов о полученной прибыли, количеством прибыльных сделок и другое.

Торговая система форекс оценивается по следующим критериям: количество закрытых сделок, процентное соотношение выигрышных и длинных выигрышных сделок, а также коротких выигрышных сделок, совокупность общей прибыли и убытков, чистая совокупная прибыль, максимальный спад, соотношение чистой совокупной прибыли к спаду, максимальная прибыльная и убыточная сделка, показатель средней прибыли по прибыльной сделке и средней потери по убыточной сделке, средний показатель прибыли и убытка на сделку, количество проигрышных сделок подряд, по открытым сделкам нереализованная прибыль или потеря, распределение прибыли на определенный период.

Торговая форекс система должна оцениваться изначально по чистой прибыли и средней прибыли за одну сделку.

Тестирование торговой форекс системы

Прежде всего, осуществляется выбор рынка, временного диапазона и момента входа и выхода из сделки.

Определение правил для входа в рынок, система форекс подразумевает в зависимости от типа используемой методики: следование за трендом, ценовой прорыв и т.д. Для выхода из рынка правила предусматривают несколько вариантов: фиксированная величина в долларах, процент от текущей цены или изменчивости, а также закрытие по истечении определенного времени.

При меньших временных диапазонах форекс система подразумевает прибыль, так же, как и риски достаточно небольшую. Более длительные периоды: недельные или дневные, предполагают большую прибыль и, соответственно, более высокие риски.

Торговая система форекс может быть объективно протестирована при условии определенного количества сделок, что является дополнительным показателем к временному периоду.

Торговая система должна также быть проверена на ошибкоустойчивость. Для этого ее следует использовать на нескольких рынках и временных диапазонах. Это также имеет значение с учетом комиссионных и любых других затрат на операции.

Также нужно учесть, что торговая форекс система, содержащая большое количество правил, не покажет аналогичный результат при работе на реальном рынке. Такая ситуация получила название «приспособление кривой активов». В общем, при проектировании торговой системы, следует использовать как можно меньше правил.

Как составить прибыльную торговую систему (стратегию)?

Приветствую Вас, господа трейдеры.

Сегодня разберем одну из самых мучительных тем и выясним как правильно разработать прибыльную торговую стратегию (систему).

Читая форумы и общаясь в чатах, новички, частенько задают вопрос как составить торговую стратегию. В начале своего пути, я и сам был в этой ситуации. Мне было не понятно с чего начать, какие характеристики стратегии должны быть, что вообще такое торговая стратегия.

На все эти вопросы, постараюсь ответить в данной статье.

Нужно ли разрабатывать торговую стратегию (систему)?

Прежде всего, хотелось бы порассуждать, а нужно ли вообще составлять какие то планы, стратегии? Может проще торговать, что называется «от фонаря»? Захотел открыть позицию, открыл, пошло в твою сторону, ждешь прибыли, нет значит закрылся по стопу.

Почему многие преуспевающие трейдеры советуют разработать свою стратегию?

Да все просто, дело в том, что если вы открываетесь не придерживаясь никаких правил, через неделю вы не сможете ответить, по какой причине была совершена та или иная сделка. Хорошо если все ваши сделки приносят прибыль (думаю это только супер везунчику под силу), а если ваши сделки приносят убыток? Что делать?

Надо анализировать, разбираться что происходит не так. А что можно проанализировать, если сделки открывались без системно или другими словами, хаотично. Ни про какой анализ говорить не приходится, поэтому, прежде чем начинать торги, каждому трейдеру жизненно необходимо разработать торговую систему и придерживаться ее.

Совершенно не важно, используется рабочая стратегия или нет. На первоначальном этапе, главное системный подход. В дальнейшем, вы сможете подкорректировать, подкрутить, подправить те места, которые наиболее уязвимы и которые не дают заработать.

Скрупулезный подход к разработке торговой стратегии

Но есть и исторические наработки, то, чем пользовались трейдеры, которые составляли торговые стратегии для себя. Не надо по 100 раз изобретать велосипед, возьмите то, что уже придумано и добавьте своей приправы. Иначе, вам придется переписывать историю и совершать, уже совершенные старшим поколением ошибки (ознакомьтесь с наиболее распространенными ошибками начинающего трейдера).

Для начала, трейдер должен разобраться, какой стиль торговли ему подходит на данный момент.

Более опытные трейдеры, надеюсь поймут, почему говорю про «данный момент«. Новичок не может со стопроцентной уверенностью сказать, что мой путь это внутридневная торговля, или скальпинг. Хочешь не хочешь, попробовать придется все. Но на первых парах, можете прочитать о каждом виде торговли, и выбрать то, что на данный момент больше подходит вашему психологическому состоянию.

1. Выберите рабочий таймфрейм

Существует два торговых стиля: долгосрочная и краткосрочная торговля. Многие трейдеры поспорят с этим, мол: «где же скальпинг, внутридневная торговля, трейдеры инвесторы«. Спорить не буду, у каждого свои представления, но для меня именно два стиля, являются основными, все остальное, это как бы подкатегории.

Долгосрочные торговые стратегии

Данный вид торговли рассчитан на удержание позиции от недели и более. В эту категорию можно отнести инвесторов, которые смотрят на рынок не с целью извлечь прибыль сиюминутно, а как раз то с прицелом на будущее. Так как у долгосрочника нет предела удержания позиции, он как и инвестор способен держать позицию очень и очень долго, пока не настанет время забирать прибыль.

Краткосрочные (дневные) торговые стратегии

Этот вид торговли подразумевает работу более быструю. Краткосрочник анализирует более мелкие колебания и пытается заработать на дневном интервале. К этому стилю можно отнести скальперов, которые в день открывают и закрывают более 50, а то и 100 ордеров, или дейтрейдеров, которые стараются поймать внутридневные движения.

Но не советую зацикливаться на выборе стиля, это совершенно не важно к какому стилю, вас приписывают другие. Можно открыть сделку на 5-ти минутке, и вот вы уже скальпер, удержали позицию до конца дня, и вот вы уже дейтрейдер, не видите оснований для закрытия и на следующий день, и вот вы уже долгосрочный трейдер.

Так что, выбирайте исходя из свободного времени. Есть время посидеть и поторговать внутри дня, используйте для анализа более мелкие таймфреймы, нет времени, ваши интервалы D1, W1 и месяц.

2. Выбор метода анализа

На следующем этапе, трейдер должен определиться, что именно будет использоваться для анализа рынка (индикаторы, трендовые линии, уровни поддержки / сопротивления, фундаментальный анализ).

Прежде всего, нужно найти некую закономерность, откуда с большой вероятностью отскакивает цена (рис. 1).

Предположим вы видите постоянные отскоки от круглых чисел (1.100, 1.150, 1.200). Прогоните по истории и посмотрите, как цена отрабатывала эти уровни ранее, если круглые числа действительно дают постоянный отскок цены, проанализируйте как входить в сделку, отложенным ордером или открывать по рынку.

Рис. 1. Уровень, от которого цена постоянно отскакивает.

На рисунке 1 изображен уровень поддержки валютной пары GBPUSD. Видно, что цена несколько раз билась в уровень 1.5650 и не разу не закрепилась ниже. Для себя мы должны отметить, что данный уровень является сильным и можно попробовать зайти в лонг (купить).

Где лучше поставить stop loss (рис. 2)?

Рис. 2. Установка Stop Loss`a.

После того как уровень поддержки найден, обращаем внимание на хвосты (тени свечей). Уровень тестировался около 5 раз, а хвосты останавливались примерно на одном уровне. Для себя отмечаем, что если мы правы и пара действительно пойдет в лонг, то с большой вероятностью, ниже хвостов цену опустить не должны, а значит найден идеальный уровень для Stop Loss`a.

Где установить take profit (рис. 3)?

Рис. 3. Выбираем место для Take Profit`a.

К take profit`у можно подойти с фантазией. Имеется два уровня, один в районе 1.5670, второй 1.5690 (думаю понятно почему отмечены эти уровни). При покупке от уровня поддержки, вполне нормаль, если часть позиции будем закрывать вблизи первой цели, остальное оставим до цели номер 2.

На этом, выявление закономерностей закончено. Если у вас не хватает идей для выявления закономерностей, можете воспользоваться нашими наработками перейдя в раздел Торговые стратегии для заработка.

3. Управление капиталом

На следующем шаге, следует разобраться каким объемом входить в сделку.

Сделать это не трудно, об этом частенько пишу на страницах своего сайта, но на всякий случай повторюсь.

Вы должны заложиться на допустимый риск на сделку. Очень часто пишут про 2-5% от депозита, будем придерживаться этих цифр.

Что это значит? К примеру, ваш депозит составляет 10 000$, 2-5% составят 200 — 500$. То есть, в одной конкретной сделке, разрешено рискнуть 200 — 500$.

Осталось рассчитать каким лотом можно войти, в зависимости от установленного стопа. Для этого почитайте статью Кредитное плечо на рынке Форекс, в которой детально описана процедура расчета.

Не стоит забывать, что соотношение stop loss`а к take profit`у, должно превышать 1 к 2. В примере выше, отчетливо видно, установленный стоп чуть больше 10 пп, тейк даже до первой цели превышает 20 пп. В данном случае соотношение 1 к 2 и это нормально, тк имеется дальнейший потенциал к росту.

4. Учитываем все возможные нюансы

Разработать прибыльную торговую стратегию (систему) это не только определить места входа и выхода с нужной лотностью. Трейдер обязан учитывать абсолютно все:

• какими инструментами торговать;
• торговать ли на новостях или нет;
• каким объемом торговать;
• как входить в сделку;
• как выходить из сделки.

Не забудьте учесть ваш рабочий график. Торгуя на круглосуточном рынке Форекс, очень трудно поймать грань, во сколько начинать торги, во сколько заканчивать. Невозможно торговать всегда, организм должен отдыхать, да и ваши родные, так же нуждаются в вашем внимании.

Очень часто, трейдеры не учитывают такие вещи как:

• что делать, если отключили интернет?
• что делать, если не работает торговый терминал?
• сколько процентов от заработка выводить?
• какой терминал использовать для торговли?
• и многое другое.

5. Поторгуйте на демо счете

Глупо бросаться сразу в бой. Для начала, опробуйте разрабатываемую стратегию на демо счете. Проверка стратегии на истории — это очень хорошо, но все же в реальном времени, так сказать в онлайн, 100% проявятся некоторые изъяны.

Не заигрывайтесь, ваша цель исключительно проверить ожидания от торговой стратегии. Если все идет хорошо и система работает, переходите на реальный счет. В противном случае подкорректируйте нерабочие моменты и проверьте заново.

6. Переходите на реальный счет

Если все идет по плану и ваша стратегия приносит положительный результат после прогона на демо счете, можно пробовать реальные деньги.

И снова предостережение, используйте на первых парах самые минимальные лоты. Торгуя на реальные деньги, хочешь не хочешь включаются эмоции, которые так или иначе могут мешать адекватно совершать сделки.

Не торопитесь, поторгуйте минимальным лотом, свои деньги всегда успеете заработать, рынок был вчера, есть сегодня и будет завтра. На время тестирования, постарайтесь исключить эмоциональную составляющую и оценить реальные шансы стратегии на победу.

7. Роль дневника сделок в торговой стратегии

И последнее. Составить торговую систему (стратегию) без дневника сделок, просто не реально. Вы обязаны записывать все свои сделки очень подробно. В оптимальном варианте, кроме записи сухих цифр (по такой то цене купил, по такой то продал), больше всего нужно знать свое эмоциональное состояние в моменты совершения и удержания позиции.

Отмечайте очень подробно, в дальнейшем, только ваши записи помогут понять что было сделано правильно, а что нет. Только дневник сделок поможет подкрутить нужные винтики и заставить вашу торговую стратегию приносить прибыль.

Заключение

В данной статье, подробно рассказано о разработке торговой стратегии. Самое трудное в трейдинге, не найти закономерности или правильно определить лотность, а придерживаться собственных записей.

Знаком с очень большим количеством трейдеров, которые имеют уникальные торговые системы, они логичны и при прогоне по истории, приносят хорошую прибыль. Но к сожалению, не могут на них заработать только потому, что сами же нарушают прописанные правила.

Надеюсь данная статья поможет составить торговую стратегию (систему), но остальное зависит только от вас и ваших аналитических способностей.

Запомните, торговля, анализ, разбор сделок — это только 10% успеха , остальные 90% это психология, вера в себя и в свои возможности. Удачи и до встречи.

Торговые системы Форекс — что это? Изучаем три популярные торговые стратегии

Привет вебинвесторам и Форекс-трейдерам! Сегодня мы затронем очень важную тему, которая объединяет обе стороны инвестирования на валютном рынке — торговые системы (ТС). После прочтения статьи вы с лёгкостью сможете ответить на вопрос «Что такое торговая система», хоть разбуди вас в 3 часа ночи!

Более того, будете в курсе о трёх популярных типах стратегий, которые используют трейдеры и управляющие всех направлений инвестирования на рынке Форекс.

Зачем нужна торговая система Форекс

Первое, что вам нужно знать о торговых системах — без них успешная торговля на рынке Форекс просто невозможна. Кстати, именно поэтому почти все трейдеры сливают свои первые депозиты — в рекламе Форекса никто не говорит о необходимости торговать по правилам, только о золотых горах.

Приведу собственный пример: в далеком 2010 году со своим первым депозитом я справился всего за несколько дней. Дело было так: сначала открыл одну сделку, и она даже была прибыльной! Ну и решил, что чем больше сделок, тем больше выгоды… Само собой, большинство закрылось в минус, я пытался «отыграться» и довел остаток на торговом счету до нуля.

Никакой системы, никаких правил — только эмоции были поводом для открытия позиций, с закономерным результатом. Эмоции — самый опасный враг трейдера, а торговая система необходима, чтобы убрать их из процесса торговли.

ТС — это также гарантия долгосрочного успеха трейдера. Правила хорошей системы не берутся «от балды», они подбираются через тестирование на исторических данных за много лет. Если торговый алгоритм показывает хорошие стабильные результаты на истории, он с высокой вероятностью будет приносить прибыль и в будущем.

Прежде, чем мы перейдем непосредственно к видам ТС, которые вы можете использовать как трейдер или встретить как вебинвестор, давайте разберемся, что в них вообще должно быть.

Из чего состоит прибыльная торговая система Форекс?

Стоит сказать, что торговые системы сильно отличаются друг от друга, в зависимости от того аналитического метода, который использует трейдер. Существует два подхода к анализу графиков валютных пар.

Первый — фундаментальный, основанный на макроэкономических показателях и новостях. Второй — технический, использующий математику и компьютерные технологии.

Среди частных трейдеров по понятным причинам популярнее именно технический анализ — он проще для понимания и не требует обширных познаний в макроэкономике. Впрочем, самые прибыльные торговые системы комбинируют оба подхода.

Хорошая торговая система Форекс отвечает на вопрос «что делать?» при любой ситуации на рынке. Поэтому она должна описывать ВСЕ действия трейдера или торгового советника. В ТС обязательно входят:

• Валютная пара. Обычно система разрабатывается под конкретную пару и временной период, например EURUSD. Некоторые системы могут работать на нескольких валютных парах сразу, в таком случае подбираются различные настройки индикаторов для каждой из них.
• Таймфрейм. Торговые системы Форекс бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными в зависимости от периода на графике — от M1 (минута) до D1 (день) и выше.
• Правила открытия сделок. Почти всегда для определения точки входа используется от одного до трёх индикаторов. Для увеличения прибыльности добавляются фильтры, которые уменьшают количество потенциальных входов, но улучшают их качество — по формации на графике (тренд, флэт, канал, паттерн), по времени (часы торговли, дни недели, пауза после предыдущей сделки) или дополнительные индикаторы-фильтры.
• Метод управления капиталом. При получении сигнала на вход перед трейдером возникает задача — какой размер лота использовать? Если «жахнуть на все», можно быстро потерять депозит. Метод управления капиталом определяет размер торгуемого лота, причём совсем необязательно это будет одна и та же сумма для каждой сделки.
• Правила закрытия сделок. Когда сделка закрывается с прибылью, а когда с убытком? На каких уровнях находятся Stop Loss и Take Profit? Используется ли трейлинг-стоп? Правила закрытия сделок отвечают на все эти вопросы и ограничивают торговые риски системы.

В некоторых системах сделки особенным образом комбинируются между собой для достижения общего положительного результата. Яркий тому пример — Мартингейл, где сделки открываются снова и снова, пока цена идет в противоположную сторону и закрываются на уровне общего Take Profit после разворота:

Можно сказать, что это 4 сделки — но по факту
это одна торговая позиция, распределенная по времени

Трейдеры за многие годы существования рынка Форекс разработали бесчисленное количество торговых систем на любой вкус — многие из них лежат в свободном доступе в Интернете. Тем не менее, вам не обязательно знать о каждой из них, потому что в основе большинства стратегий лежат три базовых принципа. О них дальше и поговорим.

Рыночные тенденции и трендовые системы

Наверняка вам знакомо слово «тренд» — оно обозначает нечто устойчивое и популярное в течение долгого времени. На рынке Форекс регулярно возникают тренды движения цены — «бычьи», когда трейдеры активно покупают валюту растёт и «медвежьи», когда преобладают продажи.

Тренды, в зависимости от выбранного таймфрейма, могут быть от нескольких часов до нескольких месяцев, но обычно подразумеваются именно долгосрочные тенденции — и на них достаточно просто зарабатывать. Задача трейдера — определить начало движения и вовремя «заскочить в поезд», а дальше «проехаться» как можно дальше.

Соответственно, в трендовые системы входят такие элементы:

• индикаторы для обнаружения начала движения;
• индикаторы для точного входа в сделку (на младших таймфреймах);
• Stop Loss (всегда) и Take Profit (иногда, потому что каждый тренд уникален и не всегда есть смысл жестко ограничивать прибыль);
• индикаторы для определения вероятного конца тренда, либо Trailing Stop, который автоматически сработает, если движение прекратится.

Поскольку большинство трендовых ТС рассчитаны на долгосрочную торговлю, открытые сделки могут висеть от нескольких дней до нескольких месяцев. Такие системы хорошо работают во время устойчивых безоткатных движений на рынке — как, например, по евродоллару в 2014 году:

А вот в 2015 году они вряд ли бы принесли большую прибыль — цена EURUSD устаканилась в коридоре 1.05-1.15. Такие ситуации — слабая сторона трендовых систем, они приносят убытки, когда на рынке нет четкого направленного движения.

В среднем, коридоры и флэт (цена «топчется» на одном месте) — это до 70% времени на рынке Форекс, поэтому трендовые ТС не приносят сверхприбылей. Просадки могут длиться несколько месяцев и даже лет при супермедленной торговле, но всё это окупается, когда на рынке происходит долгожданный тренд.

Для вебинвесторов. Определить, что управляющий использует долгосрочную трендовую систему с описанными выше последствиями, можно по таким признакам:

• волнообразный график — быстрые подъемы чередуются с длительными просадками;
• сделки по несколько недель/месяцев в истории (если она доступна);
• либо средняя длина сделки — от нескольких часов (Myfxbook);
• загрузка депозита/ИКП почти всегда выше 0% (постоянно есть открытые сделки);
• большие Stop Loss и Take Profit (от 100-200 четырехзначных пунктов).

Внутридневная торговля и скальпинг

Еще один популярный стиль торговли на рынке Форекс — торговля внутри дня. В течение европейской и американской торговых сессий происходит достаточно много разных движений цены, на которых можно заработать.

Пожалуй, самый популярный среди трейдеров способ внутридневной торговли — это скальпинг. Название, как нетрудно догадаться, происходит от слова «скальп».

Смысл прибыльных скальперских торговых систем — использовать ежедневно повторяющиеся ситуации на рынке для снятия скальпа получения небольшой прибыли, до 10-20 пунктов, аналогично используются и короткие стоп-лоссы. Естественно, подобный подход лучше всего работает на парах вроде EURUSD — с маленьким спредом и высокой волатильностью.

В итоге трейдер заключает много небольших сделок, за один день их может быть больше десяти по одной валютной паре. Начинающие трейдеры любят скальпинг за то, что можно сразу видеть результат своей торговли, не надо ждать несколько дней/недель/месяцев как в трендовых системах.

Поскольку длина сделок по времени очень маленькая, каждый пункт прибыли имеет значение. Для эффективного использования скальпинга необходимо:

• выбрать брокера с высокой скоростью исполнения ордеров, чтобы сделки открывались по выгодным ценам без проскальзываний;
• открыть торговый счёт с плавающим спредом и задать максимальный размер комиссии при открытии сделки;
• стоит автоматизировать стратегию, т.е. написать советник, который за доли секунды будет реагировать на сигнал покупки/продажи.

Скальперские стратегии работают при любой фазе рынка, так как маленькие движения происходят ежедневно. И все же, по сравнению с трендовыми системами, они менее надежны — изменения условий на рынке могут привести к резкому ухудшению результатов. Это не будет быстрый слив — скорее постепенное, но уверенное увеличение просадки.

Отдельно стоит упомянуть стратегию «ночного» скальпинга — сделки открываются по европейским и американским валютным парам в промежутке примерно с 22:00 до 2:00 по Москве и закрываются до начала европейской сессии на следующий день.

Для вебинвесторов. Управляющий трейдер использует скальпинг, если вы видите такие признаки:

• график довольно ровный, с редкими провалами доходности (срабатывают «форс-мажорные» стопы);
• большое количество коротких сделок в истории (если она доступна);
• средняя длина сделки — меньше часа (Myfxbook);
• загрузка депозита/ИКП на часовом графике будет выше нуля не больше одной свечи, максимум двух-трёх (Alpari);
• короткие Stop Loss и Take Profit.

Сеточные системы и Мартингейл

Рынок Форекс имеет одно существенное отличие от фондового рынка — здесь цена (валютный курс) не может вырасти на сотни процентов за короткое время. Более того, очень часто валютная пара торгуется в каком-то коридоре, например упомянутый выше евродоллар в 2015 году — цена сходила от 1.05 до 1.15 несколько раз. По этой причине сеточные стратегии (частный случай — хорошо вам известный Мартингейл) широко и успешно используются на Форексе.

Что такое сетка? Это способ выставления отложенных ордеров на заранее заданном расстоянии друг от друга. Цена по мере движения цепляет эти ордера — удачные закрываются по Take Profit, а неудачные просто остаются висеть, пока рано или поздно не закроются, ведь валютный курс когда-нибудь вернётся на прежний уровень. Выглядит это так:

Сеточные стратегии могут применяться на любой валютной паре, однако предпочтение отдаётся таким, где реже случаются сильные тренды — ведь при длительном движении цены в одну сторону будут открываться всё новые и новые ордера, убыток быстро вырастет и возможен полный слив торгового счёта.

С другой стороны, прибыльность сеточной стратегии очень высока и вполне реально заработать более 100% прибыли, а значит выйти в безубыток. Также можно постоянно выводить полученную прибыль — и с хорошей вероятностью выйти в плюс даже с учётом возможного слива.

Среди трейдеров и особенно среди управляющих популярна стратегия Мартингейла — в которой новые ордера открываются по принципу «сетки» при увеличении убытков, причем с постоянно растущим торговым лотом (вдвое или на определенный коеффициент). Смысл такой махинации в том, что цена не может постоянно двигаться в одну сторону — она развернётся, и один большой прибыльный ордер перекроет более маленькие убыточные.

Для вебинвесторов. Большой минус сеточных торговых систем и особенно Мартингейла — вероятность очень быстро потерять ВЕСЬ депозит. Даже не вероятность, а скорее факт — это случится, но не известно когда. Вопрос лишь в том, успеет ли инвестор заработать больше 100% прибыли. Лично я бы не назвал это комфортными условиями для инвестирования, поэтому вам просто необходимо научиться распознавать сеточников и мартингейльщиков.

На Вебинвесте есть большая статья, посвященная стратегии Мартингейла, рекомендую вам прочитать и запомнить, либо освежить свои знания. А вот характерные признаки обычных сеточных стратегий:

• идеально ровный график баланса по закрытым сделкам, на графике эквити (с учётом открытых сделок) постоянная просадка;
• несколько десятков одновременно открытых сделок;
• сделки закрываются ежедневно в большом количестве и с одинаковым Take Profit,

100% прибыльных;

средняя длина сделки — несколько дней (Myfxbook);

ИКП/загрузка депозита всегда выше 0%.

Примеры ПАММ-счетов, которые используют Мартингейл (сеточные стратегии в чистом виде встречаются редко):

Друзья, сегодня мы узнали немножко больше о прибыльных торговых системах Форекс, которые применяются трейдерами. Изначально идея статьи была такая — показать для читателей, среди которых большинство инвесторы, какими способами зарабатывается прибыль на валютном рынке.

У каждой торговой системы есть свои плюсы и минусы, зная которые, вы можете намного лучше предсказать результаты своей торговли и результаты вашего управляющего. А значит вряд ли попадёте в неприятную ситуацию, когда убытки есть, а непонятно почему.

Разумеется, я рассказал вам не о всех типах ТС — ведь их очень много! Но именно трендовые, скальпинговые или сеточные используют 70-80% трейдеров, поэтому еще раз внимательно прочитайте описание систем, чтобы запомнить. Даже могу предложить домашнее задание! Откройте, например, рейтинг ПАММ-счетов Альпари и попробуйте определить без форума, какие торговые стратегии используют интересующие вас управляющие.

Надеюсь, что статья оказалась для вас полезной! Если вы еще не подписаны на обновления сайта — бегом подписывайтесь, а то наверняка пропустите свежие публикации, оно вам надо?

А еще жмите-жмите-жмите на кнопки соцсетей, это лучший способ сделать свой вклад в развитие блога:

Желаю вам удачи и успехов в финансовых делах!

Обзор программ, которые должны быть в арсенале каждого трейдера

Добавлено в закладки: 0

Сегодня деятельность на валютном рынке «Форекс» просто невозможна без достигнутого прогресса с области компьютерных технологий. Сейчас трейдер практически не может обойтись без современных, общепринятых и чрезвычайно удобных компьютерных программ (торговых платформ), для торговли на форекс .

Когда человек начинает заниматься торговлей валютой, в это же время ему нужно научиться работать в специальной программе для форекса, так называемом торговом терминале. Используя эту программу, трейдер проводит все операции, касающиеся продажи и приобретения валюты. У разных фирм терминалы могут быть разными, они выдаются брокерами. Нередко у специалистов имеются не брокерские программы, но подобные им. Их функции такие же (построение графиков, рисование линий, присоединение индикаторов и прочее), но выполнять операции в подобных программах невозможно.

Программа для торговли MetaTrader 4

Сегодня самая известная программа для торговли на форекс это MetaTrader 4. Ее чаще всего представляют брокеры клиентам, не смотря на то, что изначально программа, кажется иной. К примеру, брокер Liteforex предоставляет Straighthold Trader, которая и есть MetaTrader 4, но желанию брокера названа по-другому. Аналогично поступают и другие брокеры, вроде Альпари, Нортфинанс, Moneyrain. Часть брокеров не тратятся на приобретение Metatrader, они применяют собственно созданные программные продукты. Так, «Дилинг Сити» работает по DCTrader, который постоянно совершенствуется. С недавних пор доступна вторая версия DCTrader, ее задача – стать для трейдера незаменимой правой рукой. Компания GCI создала личное программное обеспечение, которое является ее гордостью и гордостью известного брокера «Форекс клуб».

Механические торговые системы

В настоящее время все достаточно популярна еще одна разновидность программ для «Форекса» – МТС (расшифровывается как механические торговые системы), они очень хорошо зарекомендовали себя в торговле. Иначе их называют советником (экспертом). Главная функция терминала – максимально автоматизировать действия трейдера. Терминал самостоятельно ведет торги согласно определенному заданному порядку действий. Для работы программы требуется включенный компьютер, приведенный в действие терминал и связь с Интернетом. Советник самостоятельно проводит сделки (начинает и завершает их, предлагает «стоп-лоссы» и «тейк-профиты»).

Обычно, в эксперте учтены все необходимые параметры, которые формируются к началу торгов. Во время самой торговли или во время испытания программы есть возможность изменять заданные величины, не затрагивая код программы. Составив свою автоматическую торговую систему, за самый короткий срок можно проверить и испытать новые модели ведения торговли. При ручном методе торговли на тестирование новой стратегии можно потратить несколько месяцев. Призвав на помощь советник, в течение нескольких дней можно проверить его по истории, использовать тестер стратегий и остановить выбор на самых выигрышных и доходных параметрах.

На просторах Интернета полно объявлений о продаже программы для работы на форекс, выгодной с финансовой точки зрения. Среди них помощники трейдера – обычные индикаторы (типа XProfuter), и автоматические программы для торговли. Необходимо знать, что половина из них не дает эффекта, обещанного рекламой. Однако, существует доходные эксперты и есть профессионалы, которые создают эксперты с целью реализации и программы действительно прибыльные.

Таким заслуживающим внимания экспертом можно назвать ELEMENT 5.0 (следующая версия Elevanted). Этот советник весьма недорого стоящий, но разработчик пророчит хорошую прибыль. Такая комбинация низкой цены и получения высоких результатов настораживает будущего покупателя. Но, ближе присмотревшись, большинство из них решились на покупку. Программный продукт, который следует упомянуть, это эксперт Global Trend, созданный Андреем Вольских. Здесь есть функция (в «Элементе» ее нет) показа итога торговых операций, нужно использовать доступ инвестора на спецсчет.

Bogie-ATC2007 тоже доходный эксперт, завоевавший вторую позицию на чемпионате экспертов 2007 года, цена советника составляет около 1000 долл.

Краткий обзор необходимых программ

МетаТрейдер 4 (MetaTrader 4)

Очень распространенная программа Форекс. Она рекомендуется тем, которые не имеют этой программы или нет подобной Meta Trader 4. Такое обеспечение есть у большинства брокеров, но существуют те, кто пользуется собственными программами. С MetaTrader 4 можно совершать валютные сделки и анализировать техническую сторону деятельности.

Forex Tester (Форекс Тестер)

Этот программный продукт понадобится всякому трейдеру. Forex Tester расширяет возможности для операций с валютой. При помощи Форекс тестера можно выполнить загрузку котировок в программу и смоделировать торговлю. Таким образом, начинающие работу на валютном рынке могут быстро обучиться этой деятельности. Пользоваться эмулятором Форексом несложно, с его помощью тысячи трейдеров усовершенствовали свои знания в сфере торговли валютой.

Fibonacci Trader (Фибоначчи Трейдер)

Буквально каждый может скачать Fibonacci Trader. Посредством этой программы анализа Форекс, у трейдера есть возможность создавать в автоматическом режиме разной сложности схемы и другие элементы для первоклассного технического анализа рынка, используя теории Фибоначчи.

ELWAVE – волны Эллиота на практике

Каждому доступно скачать ELWAVE. Он создан для упрощения направления деятельности по волнам Эллиота. Пользователями этого программного продукта могут быть и начинающие и знающие трейдеры. ELWAVE должен быть у каждого. Даже если теории Эллиота не нужны торговой системе трейдера, программу можно применять как вспомогательный индикатор (фильтр).

Forex Strategy Builder – создание стратегий Форекс

Скачать Forex Strategy Builder не будет лишним. Эта программа призвана в помощь разработке торговых стратегий на валютном рынке Форекс. Проверка стратегий по Forex Strategy Builder станет необходимой, успешной принадлежностью разработок в этой сфере.

Money Manager – подбор торговой тактики

Этот программный продукт создан для трейдеров, которые стремятся на полном серьезе заработать на Форексе и посредством разных торговых стратегий диверсифицировать свои активы. Скачать Money Manager захотят трейдеры, которые тестируют и создают разные торговые системы.

ForexAuto – автоматизация торговой системы на Rumus2 (RuLang)

Пакет forexAuto создан для трейдеров, которые прибегают к услугам брокера Форекс клуба. Этот программный продукт призван сделать торговлю на Форекс автоматической, разработать и проверить свою торговую модель поведения. Скачать forexAuto нужно для того, чтобы автоматизировать процесс и облегчить свою деятельность, тем самым достичь наибольшей эффективности.

Forex Market Hours – расписание торговых сессий на Форекс

Эта программа разработана с целью формирования графика торговых сессий. Пользователями могут быть и начинающие, и давно работающие на валютном рынке торговцы.

CD «Тренажеры»

На этом интернет – ресурсе сосредоточено множество программных продуктов Форекс. Кому не доступно скачивание программы, существует возможность приобретения их на cd дисках.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

• Кредитное Плечо до:
  1:500 для розничных клиентов
• Защита от волатильности
• Политика защиты от отрицательного баланса

• Кредитное Плечо до:
  1:30 для розничных клиентов,
  1: 500 для профессиональных клиентов
• FSCS защита
• Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 20 минут

Для начала давайте разберемся в том, что такое торговая система Форекс

Что трейдеры вкладывают в это понятие? Вероятно, у вас уже есть опыт работы с торговыми системами. Как в них разобраться? Что отличает качественную систему для торговли от такой, которая хочет лишь заполучить ваши деньги? На эти и другие вопросы мы вам подробно ответим в данной статье.

Торговля на Форекс не должна рассматриваться как схема быстрого обогащения.

Трейдер должен понять, что ему нужно будет потратить значительное количество времени и усилий на получение необходимых знаний — и, что еще важнее, узнать, как использовать различные системы, необходимые для успеха на Форекс.

При торговле на Форекс торговые системы чрезвычайно важны, имеют ряд преимуществ и отличаются разнообразием характеристик.

Торговая система это набор определенных параметров, которые определяют ключевые моменты торговли.

В числе этих параметров точки входа и выхода, которые используются для открытия и закрытия сделки. Эти точки визуально представлены на графике в виде сигналов. Когда у системы установлены все необходимые параметры, она сама выполняет торговлю.

Торговые системы форекс сильно различаются, особенно по цене — некоторые системы полностью бесплатны, в то время как за другие взимают сотни долларов.

В этой статье мы обсудим некоторые бесплатные торговые системы Форекс, которые вы можете использовать в своей ежедневной торговле на валютном рынке. Прежде всего — что такое торговая система Форекс?

Торговая система собирает информацию по торговым инструментам такую как графики, сигналы, выпуски новостей и фундаментальную аналитику.

На Форекс торговая система может быть:

Оба пути имеют свои преимущества и недостатки. Теперь давайте взглянем на некоторые доступные доступные Форекс системы для торговли.

У систем для торговли есть свои плюсы и минусы.

Торговая система Forex — Плюсы

Поговорим сначала о плюсах.

• Во-первых, в торговых системах Форекс отсутствуют эмоции.

Это немаловажный плюс для высоковолатильного рынка, согласитесь. Одно дело, когда вы в панике открываете и закрываете сделки, и совсем другое, когда вы заблаговременно все продумываете и спокойно воплощаете в жизнь намеченные планы.

• Следующим преимуществом систем является существенная экономия времени.

Система за вас определит лучшие точки для входа и выхода, вы можете заниматься другими важными делами. Оставьте выполнение сделок системе, а сами займитесь аналитикой.

Если вас привлекает онлайн трейдинг торговые системы и методы должны стать частью вашего исследования.

Форекс торговые системы — Недостатки Форекс систем

Торговая система Форекс онлайн, как и любое другое творение человека, не лишено недостатков.

• Самым первым, на наш взгляд, минусом является сложность такой системы.

Чтобы глубоко вникнуть в работу торговой системы вы должны хорошо разбираться в техническом анализе. Только понимая технические аспекты вы сможете осознать, каким образом система принимает те или иные решения. Лишь досконально понимая все принципы работы системы вы сможете максимально эффективно ее использовать.

• Из этого вытекает еще один минус — чтобы вникнуть в торговую систему и развить ее вам понадобиться немало времени.

В этой статье мы подскажем вам, как определить торговые системы Форекс, которые действительно работают, а также расскажем, каким образом можно создать свою собственную систему для валютной торговли.

Форекс торговая система — разработка собственной системы

Рынок Форекс очень волатилен. Он никогда не стоит на месте. Поэтому, если вы решили на нем торговать, то должны понимать, что расслабиться вам он ен позволит. Вы постоянно должны стремиться развивать свои методы и инструменты торговли, чтобы найти прибыльные торговые системы Форекс

Большая часть торговых систем, как собственно и других инструментов для валютной торговли, хорошо работают лишь некоторое время. Когда условия на рынке существенно меняются, нужно менять и систему. По этой причине лучшая торговая система на Форекс в мире — это та система, которую вы научились постоянно подстраивать под изменяющиеся условия валютного рынка.

У торговой системы должна быть возможность внесения изменений. Только подкорректированная система будет оставаться актуальной длительный период времени и, соответственно, приносить трейдеру прибыль долгое время. Научившись развивать и совершенствовать свою личную стратегию для валютной торговли, вы сможете максимально подстроить ее под себя, под свой личный стиль торговли.

Кроме того, если вам удастся создать качественную торговую стратегию, вы сможете еще и продать ее. Таким образом, ваша торговая система Форекс для начинающих сможет помочь еще и другим трейдерам валютного рынка.

Бесплатные торговые системы Форекс

Трейдеры ищут где торговые системы форекс скачать бесплатно и не всегда находят рабочие системы.

Cамые прибыльные торговые системы форекс — те, которые работают для васю

Мы рассмотрим некоторые бесплатные торговые системы — при рассмотрении таких систем важно проявлять бдительность и быть в курсе как выявить мошенничество.

Поэтому будьте осторожны, когда непроверенные источники предлагают вам лучшие торговые системы форекс бесплатно.

Пока мы рассмотрим четыре бесплатные торговые системы на Форекс, которые, по нашему мнению, трейдеры могут найти полезными, но в конечном итоге вам решать, нужны ли они вам и доверяете ли вы им.

Системы, которые мы собираемся обсудить:

• Система Skyplay
• Метод скальпинга 4H
• Гибридная система скальпинга Экспериментальный прорыв / Ranging Double система

Некоторые системы будут показаны вместе со статистикой 2012-2013 гг., поскольку в те годы системы фактически появились и были протестированы в первый раз. Так же мы рассмотрим некоторые новые торговые системы форекс.

Торговая система Форекс — Skyplay

Мы предлагаем начать с первой бесплатной торговой системы Forex в списке. Эта механическая торговая система была создана с использованием индикатора MACD, индикатора Coral Indicator, 20 EMA, Time Zone и True Strength.

Технически система указывает тренд в 1-часовой временной шкале, а затем приближается к 5-минутному графику, чтобы определить вход. Кроме того, система устанавливает стоп на 25 пунктов и, соответственно, целевую прибыль в 20 пунктов. Мы наблюдали статистику с декабря 2012 года по март 2013 года.

Как правило, система имела прибыль в размере 3,56% за четыре месяца, что можно считать хорошим результатом.

В настоящее время существуют некоторые системы, которые могли бы работать лучше, и именно по этой причине эта система не может считаться лучшей бесплатной торговой системой Forex, но это по-прежнему относительно приличный результат.

Средний выигрыш здесь составил 19,73 пункта (0,79%), а средний убыток составил -23,6 пункта (0,94%).

Если мы посмотрим на среднюю прибыль, мы думаем, что система могла бы работать лучше, если бы предел прибыли и стоп-лосс были изменены. Выигрышный результат торговли составил 44, а убыточные сделки равны 33, что достаточно неплохо.

Что касается удобства использования, то для новичков может быть немного сложно смотреть на два разных таймфрейма, но если упомянутые выше индикаторы вам знакомы, тогда с системой не будет проблем с управлением.

По нашему мнению, система может лучше работать с несколькими настройками. Попробуйте систему и убедитесь сами, подходит ли она для вас.

Метод скальпинга 4H — торговая система Форекс

В следующих торговых системах Forex рассмотрим сделки с валютной парой GBP/JPY. Он имеет 4-часовой таймфрейм и индикаторы не используются.

Правила входа довольно просты. Вы должны использовать максимумы и минимумы как линии скальпа, и, следовательно, вводить выше или ниже этих уровней. Стоп-лосс и цель прибыли равны 50 пипсам.

Мы будем использовать статистические данные за февраль 2012 года — июль 2013 года.

Система была прибыльной на уровне примерно 59,52% от ее торгов, что можно считать достаточно высоким результатом. Кроме того, система смогла произвести положительный возврат 12% за период, который был протестирован.

На первый взгляд, можно утверждать, что это довольно хорошо, но если учесть длительность периода тестирования, который был 18 месяцев, что дает нам около 0,75% в месяц, и это уже звучит не так привлекательно.

Эта бесплатная система торговли на Форексе более удобна для новичков и намного легче понять, потому что технические индикаторы здесь не нужны.

При этом недостатком этой системы, особенно для новичков, является то, что определение линий скальпа или максимумов и минимумов может быть слишком субъективным.

Как правило, это простая в использовании система и может быть более выгодной для тех, у кого есть опыт.

Специфика этой системы заключается в том, что она чрезмерно субъективна, что, в свою очередь, означает, что получить аналогичные результаты по сравнению с результатами других трейдеров невозможно.

Гибридная торговая система Форекс скальпинга

Это, вероятно, одна из лучших бесплатных торговых систем Forex, которая использует графики Ишимоку. Система интегрирует редко используемые индикаторы из других систем Forex, таких как система Hopwood 10.2 и система TMS (Trading Made Simple).

Все необходимые индикаторы могут быть непосредственно установлены на вашу торговую платформу MT4. Мы будем использовать статистику за май 2013 года, в частности, анализируя 5-минутный график EUR / USD.

Мы обнаружили, что эта система имеет очень высокий уровень рентабельности. Всего через месяц у него был прирост в 46,50%. В течение месяца было 178 торговых сигналов FX, и примерно 50% оказались прибыльными.

Максимальный выигрыш в эквиваленте пипсов составил 156 на 7,80%.

Еще более важной особенностью является то, что Гибридная система скальпинга управляет риском на отличном уровне. Средняя потеря в пипсах составила всего 9,10, что меньше половины проницательной верхней потери в 20 пипсов.

Эта система не подходит для начинающих. Это гораздо более интенсивная стратегия скальпирования с разнообразными типами системы построения графиков.

Кроме того, рабочая торговая система форекс гибридного скальпирования использует множество индикаторов, которые не очень хорошо известны. Эта система, вероятно, лучше подходит для тех, у кого есть более глубокие знания и опыт на рынке Forex.

Рабочие торговые системы Форекс — Экспериментальный прорыв/Ranging Double

Это последняя бесплатная торговая система форекс в нашем списке. Эта система состоит из двух элементов: торговли отскока и торговли прорывом. Используется только один индикатор — индикатор «Envelopes».

Испытуемый период: ноябрь 2012 года — февраль 2013 года.

Если вы посмотрите на эту систему с точки зрения чистой прибыльности за указанный период времени, система покажет весьма внушительный результат — 18,14%.

Ставка выигрыша ограничена следующим: 15,38%. На самом деле, система теряет большую часть проведенных торгов из-за «шума» на рынках. К сожалению, просадка — 16%.

Благодаря своей простоте, система отлично подходит трейдерам-новичкам.

Единственной проблемой, которая может напугать новичков, является использование индикатора Envelope, который не очень популярен. Попробуйте эту систему, потому что, несмотря на существующие недостатки, система выгодна, ограничивает риск и подходит неопытным трейдерам.

Лучшие торговые системы Форекс

Далее мы распишем ручные торговые системы торгов Форекс, объясним по какому принципу они работают и как их лучше использовать в валютной торговле.

С помощью ручной торговой системы вы можете торговать с любого устройства — и с компьютера, и со смартфона. Некоторые трейдеры считают ручную торговлю слишком утомительной и выбирают более автоматизированные системы.

Мы расскажем вам о всех преимуществах и недостатках торговых систем, и поможет вам подобрать себе систему. давайте рассмотрим простые торговые системы форекс. А также обсудим лучшие бесплатные системы Форекс торговли.

Помните, что лучшая торговая система forex — та, которая подходит именно вам.

Механические торговые системы Форекс трейдинга

Ключевое отличие автоматизированных торговых систем от ручных — это участие человека. Да, трейдер может провести хороший анализ и спрогнозировать поведение рынка, но у него всегда остается вероятность совершения ошибки.

Программа же таких ошибок не допускает. Она четко придерживается заданных ей параметров. Почему же тогда многие не хотят применять полностью готовые торговые системы Форекс.

Но в торговле случается и такое, что нужно нестандартное мышление, нужны эмоции. В таком случае программа бессильна. Тут явно преимущество у трейдера и ручной торговли.

Автоматизированные стратегии, в отличие от ручных, имеют хороший набор встроенных функций. Одной из самых, на наш взгляд, полезных функций является Экспертный советник.

Далее мы рассмотрим такие торговые стратегии:

• Система торговли на Форекс G7
• «Построй богатство на рынке Форекс за 10 минут»
• Стратегия «3 Little Pigs»

Рассмотрим каждую из этих систем подробнее.

Система торговли Форекс G7

Система торговли Форекс G7 из самых простых и удобных в использовании торговых систем, с которой вы сможете увеличить свой капитал, уделяя торговле всего пол часа времени в день. Эта система подойдет и для новичков, и для опытных трейдеров.

Но, конечно же, опытные трейдеры смогут гораздо быстрее с ней разобраться.

Для реальной торговли были разработаны правила системы. Вам нужно следовать им, если вы хотите получать хороший доход от валютной торговли.

Основным плюсом этой системы, который отличает её от других является оптимальный коэффициент доходности к риску. Кроме этого, разработчик этой системы предлагает трейдерам потрясающий бонус — каждый день он присылает отчет, по итогам месяца присылает анализ ваших торговых операций и 100% возвращает деньги за два месяца, причем абсолютно бесплатно.

Пользоваться G7 совсем не трудно, вам нужно лишь следовать инструкции. При использовании этой ручной торговой системы Форекс у вас не будет никаких проблем.

В случае убыточных результатов разработчики гарантируют, что вернут вам ваш капитал. У них действует двухмесячная гарантия. Трейдеры, которые решили протестировать эту систему, зарабатывают около 150 пипсов в месяц. Стоит эта система всего 97$.

После покупки программы вы два месяца еще будете получать отчет и анализ ваших операций абсолютно бесплатно.

Готовая торговая система Форекс «Построй богатство на рынке Форекс за 10 минут»

Эта торговая стратегия, возможно, лучшая ручная торговая стратегия Форекс. Принцип её работы заключается в двух этапах. Первый — это торговля прорывом, и второй — это свинг-торги.

Изучить принцип работы этой системы вам будет не сложно. Она полагается на дневные графики и не работает на мелких внутридневных колебаниях.

Торговая система «Построй богатство на рынке Форекс за 10 минут» не требует больших затрат времени — ей достаточно уделять всего пару минут каждый день. Как её применять?

После закрытия дневной свечи вам нужно провести анализ всех свинг-сделок и прорыва дневного графика. После нужно подождать пока не будут соблюдены все необходимые условие.

Далее вы можете открывать или же закрывать свою сделку. Не забудьте установить уровни take profit и stop loss для каждой открытой сделки.

После этого, начиная со следующего дня, вам остается лишь проверять насколько успешна была ваша сделка.

Тщательнее всего вам нужно будет продумать закрытие дневной свечи. Поскольку рынок Форекс активен круглосуточно, вам нужно будет подобрать какое время вам подойдет больше всего.

Важный плюс этой системы, которая включена в список «лучшие торговые системы для форекс» состоит в том, что здесь вам не нужно ждать закрытия свечи.

Если вы увидели, что сейчас не самое хорошее время для открытия позиции, так не спешите её открывать. Вы увидите лучшый момент для начала торговли еще до того, как закроется свеча.

Система для торговли «Построй богатство на рынке Форекс за 10 минут» позволяет торговать основной валютой, любой на ваш выбор. У вас будет возможность совершать сделки шорт или лонг каждые 3 или 4 дня.

Ограничивающие ордеры, например ордеры stop loss лучше всего устанавливать в диапазоне 50-100 пипсов. Ваш уровень риска не должен быть выше 2-5%, в зависимости от выбранной валютной пары и торговой стратегии. Стоимость этой системы — всего 77$.

Торговая стратегия Форекс «3 Little Pigs»

Когда мы обсуждает лучшие торговые форекс системы, мы должны вспомнить ручную торговую стратегию «3 Little Pigs». Называется она так потому, что использует три временных интервала. Кроме них, эта система работает с индикатором скользящих средних по одному выбранному направлению.

Торговой системой «3 Little Pigs» сможет управлять даже новичкок на Форекс. К ней, конечно же, нужно привыкнуть. Возможно даже вам придется немного подучиться, но она того стоит.

Первый раз эту систему опробовали еще в 2013 году на валютной паре EUR/USD за 18 месяцев. У нас есть статистические данные за тот год, сейчас попробуем их проанализировать.

Эта простая торговая система форекс в 2013 году смогла принести доход 28,65%. Средний ежемесячный доход составил 1,59%. Количество выигрышных и проигрышных сделок было приблизительно одинаковым, можно сказать 50/50. При этом доходность торговли составила около 2%, а ущерб составил 2%.

Как видите, все решает соотношение риска и дохода.

Даже если половина позиций была убыточной, можна все равно выйти в прибыль. За 18 месяцев убыток этой системы составил не более 1% всех позиций.

При этом ближе к завершению анализируемого временного диапазона убыточность снизилась и уже составила 0,7%. Мы уверены, что с этой стратегией каждый трейдер будет чувствовать себя гораздо увереннее, поскольку процент выигрышей составляет аж 50%.

В Интернете можно найти другие торговые системы Форекс бесплатно, но выбирая их всегда обращайте внимание на соотношение риска к количеству прибыльных позиций.

Торговая система «3 Little Pigs» создана скорее для опытных трейдеров. Новичкам сначала нужно освоить разные техники анализа, научиться создавать прогнозы, а после этого уже учиться работать с этой системой.

И еще, немаловажный фактор «3 Little Pigs» — она вам понравится, если вы ищете форекс системы бесплатно.

Примеры разных торговых систем Форекс

На валютном рынке можно встретить разные торговые стратегии Форекс. Сейчас мы приведем в пример три разные системы для валютной торговли. Они учитывают абсолютно разные факторы.

Вам же, создавая свою собственную торговую стратегию, стоит учитывать все эти факторы вместе. Мы рассмотрим такие системы для торговли валютой на Форекс:

• Фундаментальная торговля (учитывает геополитическую ситуацию для торговли на Форекс)
• Торговля свечами и скользящими средними
• Стохастик и стратегия скальпинга EMA для USD/JPY

Геополитическая нестабильность и торговая система Forex

Есть факторы, которые могут повлиять на рынок намного сильнее, чем релизы экономических новостей, макроэкономические индикаторы или пресс-конференции центральных банков.

Один из таких факторов — это геополитические, то есть военные конфликты. Это сверхсильный непредсказуемый фактор, и лучше трейдерам его избегать.

Эта проверенная торговая система на рынке Форекс говорит о том, что трейдер должен внимательно следить за всеми событиями, которые случаются в нашем мире. Он также должен давать им свою оценку и прогнозировать их влияние на стоимость валют и поведение валютного рынка.

В каких случаях лучше применять эту систему для торговли валютой на Форекс? Возьмем, к примеру, крымский конфликт. Он очень отрицательно сказался как на украинской, так и на российской экономиках. Вполне логично, что национальные валюты обеих стран — UAH и RUB сильно обесценились по отношению к USD.

Падение курса валют случилось до того, как центробанкии успели среагировать и повысили процентные ставки. Вслед за курсом валют пострадал и фондовый рынок. Один из российских фондовых индексов — RUS50 за один только день снизился аж до 12%. Это случилось после того, как США пригрозили России экономическими санкциями.

В этой же ситуации могут пострадать и европейские валюты. Европейские страны находятся в географической близости к Украине и связаны с ней торгово-экономическими отношениями, поэтому вполне возможно влияние этой ситуации и на европейскую экономику.

Помните о том, что когда возникает такой конфликт, очень сложно предугадать его рамки. Он может быстро распространяться. Более того, порой такие конфликты даже переходят и на другие страны. Хотя, казалось бы, крымский конфликт и не касается американского фондового рынка, но нет никакой гарантии, что он на него не повлияет.

Войны и военные конфликты, безусловно, наносят большой вред экономикам и населению стран. Но даже в такой ситуации валютные трейдеры могут получать прибыль. Каким образом? Вкладывая в такие активы, которые не связаны с валютой тех стран, которых коснулся конфликт.
В нашем примере это могут быть: японская иена, доллар США, швейцарский франк, серебро или же золото.

Какое отношение имеют конфликты к торговой системе Форекс, которая работает? Ваша торговля должна быть предскузаема. Если у выбранной вами валютной пары много факторов, влияние которых вы, с высокой долей вероятности, предсказать не можете, то вам лучше избегать таких валютных пар.

По крайней мере, в течение того периода, пока продолжается конфликт.

Торговая система Форекс — Торговля свечными моделями и скользящими средними

Вряд ли это лучшая система Форекс, но все же мы считаем нужным о ней рассказать. Есть несколько скользящих средних (MA), но самыми востребоваными остаются простые скользящие средние (SMA). Этот индикатор отображает среднюю стоимость валютной пары за определенный временной интервал. Другой тип скользящей средней — экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Она учитывает историю цен.

Теперь рассмотрим скользящие средние в контексте торговых систем. Эксперты рекомендуют трейдерам расчитывать средние на таких интервалах: 7, 21, 30, 50, 100 и 200. Подобрав для себя самую оптимальную скользящую среднюю, и проверив ее в действии на каком-то инструменте, вы сможете взглянуть на график и определить модель свечи, которая появилась возле скользящей средней.

Хотя эта система для торговли валютой очень простая и понятная в использовании, мы все же советуем вам сначала попрактиковаться с ней не демо-счете. Таким образом, вы сможете самостоятельно нащупать ее плюсы и минусы, и вам будет понятнее, стоит ее применять в реальной торговле или нет.

Не забывайте о том, что воплощая в жизнь свою торговую стратегию вы также должны грамотно управлять капиталом и своими рисками. Полезно будет установить точку Stop Loss, чтобы обезопасить свой баланс в случае неудачного исхода сделки. Всегда внимательно и аккуратно импользуйте системы Форекс.

Торговая система Форекс стохастик и стратегия скальпинга EMA для USD/JPY

Скальпинг может позволить трейдерам быстро заработать деньги на рынке Форекс. При этом он не требует больших затрат времени. Чтобы успешно реализовать стратегию скальпинга, вам нужно по умолчанию использовать медленную EMA и Стохастик.

Это, несомненно, быстрее, по сравнению с ЕМА на одноминутном графике USD/JPY. Мы взяли для примера японскую иену и доллар США, поскольку именно с этой парой эта стратегия работает лучше всего. Для этой пары характерен средний уровень риска и волатильности, поэтому стратегия скальпинга ей идеально подходит.
Все это еще раз подтверждает, что это точная торговая система на Форекс.

Учитывайте следующие нюансы. 224 EMA можно использовать лишь на 1-минутном временном интервале. При этом медленная EMA формирует конкретный тренд, который трейдеры могут использовать как линию поддержки.

Если это сделать, у вас получится ставка на отскок после того, как стоимость перебьет его. На 1-минутном графике следует использовать Стохастик (14, 3, 3).

Многие экспертные трейдеры советуют использовать по умолчанию Стохастик, так как он формирует очень качественные сигналы. В той точке, когда цена прикоснется к ЕМА, нужно искать сигналы перепроданности или перекупленности.

Вы можете найти свечи, чтобы вам было проще определить необходимые сигналы. Это повысит ваши шансы на успех. Эта торговая система хорошо работает как на восходящем, так и на нисходящем тренде. Это была третья торговая система Форекс онлайн.

Самые выгодные торговые системы Форекс

Поиск лучшей торговой системы Форекс нельзя сравнивать с поиском клада. Только в руках талантливого трейдера та или иная торговая стратегияможет превратиться в драгоценность. Более чем очевидно, что все неудачливые трейдеры проигрывают одинаково, в то время как у каждого прибыльного трейдера собственный рецепт успеха.

Вы должны понимать, что даже самая выгодная forex торговая система в мире не гарантирует вам успеха и постоянную прибыль на валютном рынке. Очень многое зависит от вас, вашего характера, психологических особенностей и навыков.

Как бы то ни было, собственная торговая стратегия Форекс – это то, что может привести вас к прибыли в длительной перспективе. Вы можете учиться у наиболее успешных трейдеров мирового уровня и даже заимствовать нюансы их стратегий.

Но только ваша собственная проработанная и проверенная стратегия предоставит вам преимущество перед другими трейдерами. Только персонализированный подход к торговле способен предоставить вам это преимущество.

Самая успешная стратегия Форекс наполовину состоит из технического аспекта, представляющего собой точки входа и выхода, допустимые уровни риска и тому подобное. В то время как вторую половину успеха системы будет определять ваша способность следовать составленным вами же правилам, другими словами, ваша дисциплинированность.

Существует история, рассказанная как-то раз математиком Рихардом Эдлером своим студентам. Его другу, финансовому трейдеру, было невдомёк, почему один год его стратегия приносит ошеломляющие результаты, а на следующий год одни потери.

Но по происшествии нескольких лет Эдлер нашёл имя друга в журнале в списке ведущих фондовых трейдеров.

Его это заинтересовало, и он поинтересовался у старого друга, «Что изменилось?». Друг ответил следующим образом: «Я просто вообразил, что у меня есть начальник, который перед тем, как уехать в командировку даёт мне план и стратегию.

А поэтому по прошествии года я буду отчитываться не по результатам торговли, а только по тому, насколько близко я следовал данной стратегии».

Мораль этого рассказа более чем очевидна. Только дисциплина и строгое следование предписаниям приведёт вас к успеху. Разумеется с учётом того, что эти предписания имеют под собой грамотную подоплеку, а их эффективность была проверена непосредственно на рынке.

Теперь давайте перейдём к техническому анализу и его элементам, из которых и состоит торговая стратегия.

Торговые системы Форекс — технические инструменты

Технические индикаторы неразрывно связаны с ценовыми графиками. Анализируя историю, они выявляют математические закономерности, а также высчитывают статистические вероятности. В результате мы имеем дело с выработанным для трейдера алгоритмом следования: Если происходит Х, то делай Y; если А, то В.

Основное преимущество таких алгоритмических стратегий состоит в том, что они легко поддаются тестированию на истории. Такое тестирование можно произвести как с помощью специального программного обеспечения, так и вручную на произвольно выбранном интервале. К этому типу инструментов, составляющих стратегию, относятся облака Ичимоку (Ichimoku), скользящие средние и другие технические индикаторы.

Торговая система Форекс Price Action

Такой тип торговых стратегий только начинает набирать обороты, но уже получил множество положительных отзывов от трейдеров по всему миру. Основное преимущество такого подхода заключается непосредственно в формулировке его постулата: технический анализ опаздывает, фундаментальный анализ неточен, а чистая цена – то, что даст необходимую информацию.

Анализ цены предполагает построение всевозможных уровней и фигур с целью анализа графика движения цены, его комбинации свечей и каналов.

Стратегий, основанных на ценовой модели практически столько же, сколько стратегий, основанных на элементах технического анализа. Ценовой манёвр уступает техническому анализу в том, что он недостаточно точно определяет точки входа и выхода из рынка.

Самыми распространёнными стратегиями техники ценового манёвра являются стратегии прорыва уровней, торговли по периодам повышенного спроса и предложения, а также торговля на японских свечах.

Торговые системы Форекс фундаментального анализа

Стратегии Форекс, основанные на фундаментальном анализе в большинстве своём, характеризуют долгосрочную торговлю. Всё дело в том, что такие макроэкономические показатели как ВВП, уровень инфляции, безработицы, сальдо торгового баланса или процентные ставки публикуются ежемесячно, а то и реже.

Отсюда возникают трудности в анализе, в определении тренда. Но хорошая новость в том, что эти тренды длятся месяцы, а порой и годы. Стратегия, которая является наиболее популярной среди фундаментальных стратегий – это carry trade. Её основная идея заключается в том, чтобы подобрать валютную пару: одну с высокими процентными ставками, а другую – с низкими.

Именно так на длинной дистанции в перспективе можно заработать значительную прибыль из-за положительного свопа.

В заключение мы дополним статью описанием следующих торговых систем форекс: market sentiment – главным образом они основаны на настроении рынка и объёмах торговли. Важно упомянуть, что на рынке Форекс спот такие стратегии теряют смысл.

Из-за отсутствия центрального планирования невозможно определить отношения быков к медведям или количество открываемых сделок.

Это ограничивает количество выгодных Форекс-стратегий. В данном случае только рынок валютных фьючерсов публикует информацию об открытых ордерах раз в неделю, но этот рынок слишком мал для проведения арбитража.

Выводы — Лучшие торговые системы Форекс

Мы говорили о некоторых бесплатных торговых системах Forex, которые вы можете использовать в своей торговле на валютном рынке.

Они бесплатны, но при этом нет гарантии, что они отвечают вашим ожиданиям, но это не значит, что вы должны их игнорировать — они могут быть чрезвычайно полезным дополнением к вашей стратегии Форекс.

Даже если все говорят, что это — хорошая торговая система Форекс, рекомендуется сперва попрактиковаться на демо счете.

Помните, что самая надежная торговая система форекс — та, что была протестирована и работает именно для вас.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

How-to: пошаговое руководство по разработке торговой системы для работы на фондовом рынке

Примечание: Данный пост написан британским разработчиком и финансовым аналитиком Майклом Халлс-Муром, который является профессионалом в так называемом Quantitative trading. С нашей точки зрения информация, содержащаяся в этом топике, может быть интересна техническим специалистам и разработчикам, которые интересуются фондовым рынком и обладают навыками для создания, к примеру, успешных торговых роботов, но не знают с чего начать. Поэтому топик будет рассматриваться именно в таком контексте, кроме того, текст адаптирован к российским реалиям, соответственным образом переведены и некоторые термины. Будем рады вашим комментариям! (Поправки по переводу лучше отправлять в личных сообщениях).

Алгоритмическая торговля — является крайне сложной областью финансов, и чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему или устроиться разработчиком в финансовую компанию или фонд, потребуется довольного много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках, как C/C++ (в области финансов перспективен и язык Java) и Python, Matlab и R (на российском рынке набирает популярность разработанный в США TradeScript — прим. перев.).

Любая высокочастотная торговая система состоит из четырех основных компонентов:

• Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли.
• Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и «прогон» стратегии на них, анализ результатов и оптимизация слабых мест.
• Движок — часть, которая соединяется с брокерской торговой системой (недавно ITinvest ввел в строй новую систему Matrix — прим. перев.), автоматически осуществляет торговлю и подстраиваться под изменения на рынке для сокращения издержек.
• Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых операций оптимальным образом, определение последовательности действий при неудачном стечении обстоятельств на рынке.

Начнем с первого пункта и поговорим о том, как выбрать стратегию торговли.

Торговая стратегия

В трейдинге любым действиям всегда предшествует этап сбора и изучения информации. Прежде чем выбрать стратегию для торговли, необходимо проанализировать исходные данные вроде объема имеющихся средств, а также учесть, насколько новая стратегия сочетается с уже использующимися. Индивидуальные трейдеры просто обязаны уделять большое внимание транзакционным издержкам и всеми силами пытаться их сокращать, соответственным образом и выбирается оптимальная стратегия торговли.

Вопреки расхожему мнению, что «ни один дурак не будет делиться стратегией, которая приносит деньги», на самом деле в публичных источниках можно найти информацию о стратегиях, которые действительно работают. Кроме того, аналитики и ученые иногда публикуют результаты своих исследований и финансовых экспериментов. Существует довольно много блогов на тему алгоритмеческой торговли на английском языке (в России, иногда, интересные темы проскакивают на ресурсе Smart-lab.ru), а в прессу иногда попадают данные о торговых стратегиях фондов.

Конечно, никто не станет обсуждать в публичном поле все аспекты и детали настройки прибыльной стратегии. Ключ к прибыльности как раз заключается в понимании того, какие параметры должны иметь стратегия, а также её «тонкая настройка». Тем не менее, практически стопроцентный путь к созданию собственной стратегии этого «воровство» чужих идей и их последующая доработка.

Большинство стратегий можно разделить на две большие группы — «играющие на неэффективностях» и «идущие за трендом». Стратегии первого типа эксплуатируют неэффективности рынка (например, спред в цене связанных финансовых инструментов) и тот факт, что в краткосрочной перспективе цена активов часто возвращается на изначальный уровень. Трендовые стратегии играют на психологии инвесторов и действиях фондов, пытаясь «запрыгнуть» в поезд нового тренда и успеть собрать на этом профит до того момента, пока движение не обратится в обратную сторону.

Еще один важнейший момент алгоритмической торговли — это её частота. Низкочастотная торговля (LFT) подразумевает обладание финансовыми инструмента на протяжении времени, превышающем один торговый день. Соответственно, при высокочастотной торговли (HFT) все операции происходят «интрадей», то есть в рамках одного торгового дня. Существуют также так называемые ультравысокочастотные стратегии (UHFT), которые подразумевают удержание актива на протяжении секунд или даже миллисекунд. Большое развитие на мировых и российских рынках сейчас получила высокочастотная торговля.

После того, как стратегия выбрана, необходимо протестировать её эффективность на исторических данных. Этот процесс называется бэктестингом.

Бэктестинг

Суть бэктестинга в том, чтобы подтвердить или опровергнуть прибыльность выбранной стратегии, запущенной на исторических данных. Знание результатов, которые стратегия показала бы в прошлом, позволяет предположить её эффективность в текущей рыночной ситуации. Само собой, тот факт, что на исторических данных стратегия принесла виртуальный миллион, ещё не гарантирует успеха в реальном мире.

При бэктестинге самым важным моментом является наличие данных о прошедших торговых сессиях, для запуска стратегии. Получить эти данные можно несколькими способами — часто их предоставляют брокеры и биржи, но существуют и сторонние поставщики данных.

Также важно определить метрики, по которым будет определяться, насколько успешно или неуспешно отработала стратегия «на истории». Стандартом в индустрии являются понятия «максимальной просадки» и коэффициент Шарпа. Максимальная просадка — это максимальный убыток по портфелю за определенный период (обычно за год). У низкочастотных стратегий просадка может быть больше, чем у высокочастотных, вследствие некоторых статистических факторов. Бэктест покажет максимальную просадку портфеля, которая могла бы иметь место в прошлом, что даст примерное понятие о том, чего стоит ожидать в этом плане при работе на реальном текущем рынке. Коэффициент Шарпа же это показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля.

После того, как стратегия оттестирована и устранены все выявленные узкие места, возможная просадка минимизирована а коэффициент Шарпа максимален, пора переходить к собственно разработке торгового движка.

Торговый модуль

Торговый движок является средством, благодаря которому список сделок, подлежащих исполнению в соответствии с торговой стратегией, передается в торговую систему брокера. Процесс генерирования приказов может быть наполовину или полностью автоматизирован, а механизм их исполнения может быть ручным, наполовину ручным («в один клик») или полностью автоматизированным. Для низкочастотных стратегий чаще всего используется ручной или наполовину ручной ввод приказов. Для HFT-стратегий, которым важна каждая миллисекунда, в основном используется полностью автоматический метод.

Главные момент, которые следует учесть при разработке торговой системы, это обеспечение надежного и быстрого подключения к брокерской торговой системе (обычно через API) или обеспечение прямого доступа на биржу, минимизацию издержек (включая комиссию брокера и биржи, а также возможное проскальзывание).

Транзакционные издержки — одна из главных вещей, о которой стоит думать HFT-трейдеру. Они обычно складываются из трех компонентов: коммиссий брокера и биржи (и налогов), проскальзывания (разница между ценой, по которой планировалось совершить сделку, и той ценой, по которой она в реальности прошла), а также спред конкретного финансового инструмента (разница между ценой покупки и продажи — bid/ask). Спред не является постоянно зафиксированной величиной и зависит от текущей ликвидности рынка.

Высокие транзакционные издержки могут сделать из потенциально очень прибыльной стратегии с хорошим коэффициентом Шарпа полностью убыточную и наоборот. С помощью бэктеста правильно спрогнозировать транзакционные издержки может быть довольно трудно, для этого обычно необходимо получать у биржи исторические тиковые данные, включающие информацию по ценам bid/ask.

Необходимо также помнить и о разнице между эффективностью работы системы в реальном мире и тем, что она показывала на исторических данных. Разница может быть весьма существенной, и тому есть множество причин. Баги программного обеспечения и ошибки самой торговой стратегии могут не проявиться при бэктестинге, но сыграть важную роль при реальной работе на рынке.

Примеры создания торговых роботов на TradeScript.

Риск-менеджмент

Понятие «риска» включает в себя вcе вышеперечисленные опасности. Риск состоит из технологических опасностей (например, внезапный отказ серверов), риск брокера (банкротство компании), да и вообще всё, что может потенциально помешать задуманному функционированию торговой системы.

Частью риск-менеджмента является и процесс оптимизации капитала (его распределении между различными стратегиями). Это довольно сложный процесс, использующий большое количество «математики». Индустриальным стандартом, описывающим отношение оптимального распределния капитала и получения максимального эффекта от работы торговых стартегий, является критерий Келли.

Ещё один важный компонент риск-менеджмента — определение собственного психологического портрета трейдера. У каждого человека есть какие-то черты, которые могут препятствовать успешной торговле на рынке. В случае алгоритмической торговли психологический эффект играет меньшую роль, чем при «ручной» торговле на рынке, но все же присутствует — ведь за торговым роботом следит человек, который может захотеть слишком рано зафиксировать убыток или поторопиться с закрытием позиции, опасаясь увеличения потерь.

Подробнее о риск-менеджменте можно прочитать в этом топике.

Выводы

Алгоритмическая торговля — это очень сложное направление человеческой деятельности, но оно также является очень интересной областью финансов. Для того, чтобы иметь шансы добиться успехов в этом деле, просто необходимо на хорошем уровне овладеть программированием. Необходимо тренироваться, создавая торговые модули самостоятельно (торговые движки, анализаторы данных, средства для бэктестинга стратегий), используя доступные ресурсы — в конце концов, речь идет о собственных деньгах, которые никто не хочет потерять.

Рубрика «Стратегии форекс»

Торговая система «Deep Profit Labs»

Доброго времени суток уважаемые посетители блога http://osvoim-forex.ru . Сегодня я хотел бы с вами разобрать одну из извейстнеших в кругу трейдеров торговую систему Deep Profit Labs . В поисках информации по данной стратегии я натыкался лишь на зарубежные ресурсы где стратегия вспоминалась лишь в скользь, и лишь на 1 рускоязычном сайте я ее встретил.Но ввиду слабой подачи …

Торговая стратегия Green Wave — скальпируем на зеленых волнах!!

Привет всем читателям блога освоим форекс.Сегодня мне бы хотелось представить вам торговую стратегию «Зеленая волна» .Ее стоимость на клик бенк составляет 197 долларов .Никогда не понимал к чему вот такие странные цифры, нет бы цену 200 баксов поставили,так они без 3 баксов .Психология друзья �� . Как утверждает разработчик эта система для скальпинга.Скальпировать мы будем …

Fxpro System высокодоходная торговая система для торговли в канале на рынке Форекс

Доброго времени суток уважаемые читатели блога http://osvoim-forex.ru. Сегодня будем рассматривать высокодоходную торговую систему под названием Fxpro System. Данная торговая система использует всего лишь три индикатора, один из которых сигнальный — рисует стрелочки для входа в позицию, второй рисует канал в котором болтается цена ну и индикатор фильтр тренда. Так как мы будем торговать внутри канала то систему …

Торговая стратегия «Зеленый огонь»

Приветствую уважаемый читатель блога «Освоим Форекс» .Сегодня речь пойдет о торговой стратегии с неким неординарным названием «Зеленый огонь» .Данное название тс получила из за индикаторов которые все зеленого цвета �� Правильно зачем париться если стратегия огонь,да и еще зеленый.Надеюсь она притягивает зелень)))).Но это все лирика так то начинаем работать.Торговая стратегия предназначена для временного интервала от …

Forex Bible system неплохой каркас для собственной Тс

Доброго времени суток читатели блога «Освоим Форекс» .Прошу извинения за то что долго не писал.Это все связано с творческим кризисом,так что вроде бы переболел и готов к трудовой обороне .Сегодня речь пойдет о довольно известной торговой стратегии под названием Forex Bible system . Данная торговая стратегия пережила ряд доработок, так что я вылаживаю последнюю версию, более …

Простая Forex стратегия на основе двух индикаторов

Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы .Сегодня в данной статье речь пойдет о простой forex системе.Данная торговая система состоит с двух индикаторов.Валютная пара евро/доллар. Для того что бы установить торговую систему в ваш рабочий терминал скачайте архив по ссылке ниже и разместите в соответствующие папки в вашем терминале, а имннно индикаторы в папку indicators а шаблон …

Forex VSD System старое забытое иногда профитней яркого нового.

Всем привет.Каждый день программисты да и трейдеры продают свои системы, наработки и торговые стратегии .Как показывает практика большинство из них это всего лишь набор разноцветных индикаторов не приносящие никакой прибыли.Но тут ничего не поделаешь ребята,маркетинг. Если есть спрос есть предложение :-)Как не крути а рынок изменчив,меняются системы стратегии ну и продавцы вместе с ними . В общем …

Торговая система Форекс SSG

Всем привет.Что то сегодня поперло на написание торговых систем, так что вуаля и второй пост за день. Торговая система SSG по заявлениям продавца показывает лучшие результаты на временном интервале от м30 до Д1. Система мультивалютная , а это значит что ее можно применять на любой валютной паре. Подготовка рабочего стола в мт4 После закачки архива индикаторы разместить в папку : C:/Program Files/xxxxx/experts/indicators, гдее …

С DDFX Forex скальпинг становится просто развлечением .

Приветствую читатель.Продолжаю выполнять просьбы по добавлению торговых систем для скальпинга на м5 и м15 .Обычно я радикально настроен против такого рода деятельности как скальпинг , однако данная торговая стратегия вызвала у меня особый интерес.Главным достоинством данной торговой системы считаю ее легкость и простоту.При работе с скальпинговыми стратегиями у вас должен быть надежный брокер. При скачивание …

Arrozaq scalping торговая система для скальпинга на м5 и м15

Приветствую читателей.Много просьб в скайпе да и по почте что бы я почаще выкладывал торговые стратегии которые используют на временных интервалах м5 и м15 .Одним словом всем подавай стратегии для скальпинга . Некие ресурсы расплодили дурной миф,что скальпинг это легкое и прибыльное дело,что используются маленькие стопы и риски по отношению к прибыли как минимум 2 к 1 …

Forex Profit System — лучшая индикаторная система для торговли по тренду

Forex Profit System — это индикаторная торговая система Форекс для торговли по тренду .

Эту прекрасную стратегию разработали американские трейдеры, и ее название буквально переводится как «Прибыльная Форекс система». При дисциплинированном трейдинге, она и в самом деле может приносить существенную прибыль! Торговая система Profit System довольно наглядна и проста в использовании. Подойдет любому начинающему трейдеру. Входы в рынок осуществляются при совпадении сигналов всех индикаторов на покупку или на продажу.

Таймфреймы: М15 (можно использовать и на более высоких ТФ)
Валютные пары: EUR/USD Время торгов: с 10-00 до 19-00 по московскому времени (Европейская сессия, начало Американской сессии)

Описание торговой системы Forex Profit System:

• В отдельном окне внизу графика находится индикатор SEFC084. Он показывает Синие и красные свечи. Если синие — тренд восходящий, время покупать, если красные — продавать.
• Индикатор справа графика. Он так де показывает тренд DOWN / UP. А так же процент покупок, и продаж.
• Индикатор вверху слева сигнальный. Он даёт звуковой сигнал, когда начинается сильное движение вверх или вниз. По цвету D1-M15 видно, на каком таймфрейме какой тренд. Красный — нисходящий, зелёный — восходящий.
• Ну и сам график. Индикатор SEFC05. Если синяя линия пересекает красную сверху вниз — входим в продажи; если снизу вверх — входим в покупки.
• Индикатор BBahd Stop Alert рисует стрелочки, указывающие на покупку и продажу.

Вход в рынок осуществляется при совпадении сигналов всех индикаторов на покупку или продажу.

Внимание: Открывать сделку можно только после закрытия сигнальной свечи.

Рисунок. Forex Profit System. Примеры торговли.

Уровни стоп-лосса при этом выставляются по индикаторам.

При продажах стоп-лосс устанавливается на уровне желтой линии, плюс 10-15 пунктов.

При покупках на уровне зеленой линии индикатора, плюс 10-15 пунктов.

Закрывать открытые позиции рекомендуется при появлении обратного сигнала или же по трейлинг-стопу. По трейлинг-стопу прибыль может быть меньше. Аналогично для повышения доходности системы рекомендуем отслеживать тренд, на старших таймфреймах, и входить в сделки исключительно в направлении глобального тренда. Почему важно отслеживать движение цены на разных таймфреймах, читайте в статье На каком таймфрейме лучше всего торговать?

В архив с торговой системой Forex Profit System входит набор индикаторов, а также шаблон для удобной быстрой установки системы в терминал MetaTrader 4.

Как создать робота для торговли на Форекс в System Creator

Популярность автоматической торговли на Форекс и фондовых рынках растет день ото дня, однако простые трейдеры обычно только ищут готовых советников, а не разрабатывают их самостоятельно, так как считают это занятие сложным, требующим освоения языков программирования. Чтобы исправить ситуацию, было сконструировано простое приложение под названием System Creator, которое расскажет, как создать робота для торговли на Форекс без всякой специальной подготовки любому желающему.

Знакомимся с рабочей средой программы

Скачать System Creator можно вот ЗДЕСЬ, установка его стандартна и требует лишь двойного щелчка по исполняемому файлу, а после запуска рабочая среда будет выглядеть так, как на скриншоте.

Для удобства основные блоки разбиты по содержанию:

1. Позволяет просмотреть сохраненные системы.
2. Открывает доступ к инструментам для работы, включая возможность сохранения алгоритмов в виде готового советника, который можно сразу же начать использовать в MetaTrader4.
3. Позволяет видоизменить множество отдельных настроек, скрытых для начала, чтобы не загромождать интерфейс.
4. Дает возможность управлять стратегиями, создавая новую (New Strategy), открывая одну из созданных (Open) и предоставляя доступ к заготовкам в виде демо-систем (Repository).
5. Позволяет познакомиться с уже готовыми демо-системами.
6. Открывает инструкцию, но она только на английском.
7. Тут три опции – отключение окна запуска, параметры автосохранения, закрытие стартового окна при открытии определенной стратегии.
8. Список совершенных действий.

Приступаем к работе по созданию эксперта

После установки System Creator интерфейс будет по умолчанию англоязычный, поэтому исправляем это, выбирая пункт меню View, а внутри Language и Russian.

Чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем терминал.

Изучаем настройки рабочего аккаунта

Чтобы сделать необходимые настройки, находим соответствующий пункт в меню «Счет» или нажимаем иконку шестеренки.

В результате отобразится такое окно.

Тут нужно создать свой profile.

Задаем уникальное имя и какое-то описание, а далее жмем «Добавить» и переходим на закладку «Главная».

Тут нужно в активном режиме указать название созданного аккаунта.

• бэктестер проставляем 2 птички в обоих полях;
• график баланса/капитала также ставим 2 птички, чтобы видеть как изменяется депозит.
• программа позволяет видоизменить графические настройки, управлять обновлением, подсказками, формированием отчетов о сделанных ошибках;
• сетевые настройки понадобятся тем, кто использует proxy.

Источник котировок для приложения System Creator

Чтобы задать, откуда подгружать котировки при разработке советника для Форекс, нажимаем «Источники данных».

Затем добавляем название и выбираем папку, где будут храниться данные. При желании можно сделать импорт данных из предварительно созданного Instruments.xml или из MT4, но делать этого обычно не нужно. Опции источника с котировками позволяют его описать, указав, к примеру, где они были взяты, если есть необходимость, а остальное лучше не изменять.

Опции тестируемого счета

Поскольку созданный робот должен тестироваться в определенных торговых условиях, то нужно задать основные параметры.

Тут в активном режиме можно:

• задать валюту депозита (USD, EUR, GBP, JPY);
• сумму денег на старте (по умолчанию 10 тыс.);
• размер плеча (по умолчанию 1:100);
• отображение результатов в пунктах или валюте, которая выбрана для депо;
• в обмене валют устанавливаем птичку, чтобы курс для отдельных из них пересчитывался автоматом.

Вкладка с символами

Формируем список символов, для которых загружены котировки.

Чтобы сделать это, просто вводится название пары, как в МТ4. Если же робот готовится не под валютные пары Форекс, то есть дополнительные поля для биржевых индексов и CFD. Для каждого инструмента еще можно указать: количество цифр после запятой, минимальный лот, максимальный лот, своп, спред, комиссию, проскальзывание и пр. Все эти данные можно взять из спецификации активов на сайте брокера, а спред выбрать средний, понимая, что робот в реальных условиях на Форекс покажет лучший результат.

Охват используемых данных

Вот такое окно и настройки здесь позволяют задать максимальную численность свечей (не более 50 тыс.), тиков (не более 100 тыс.) и временные рамки.

Программный код пользователя

В этом окошке приложения по созданию роботов System Creator выставляем в верхних полях все три птички.

Далее нас интересует пункт «Перейти на форум индикаторов». Тут можно выбрать необходимые для себя инструменты и загрузить их.

Выбрав нужный индикатор, можно:

• получить общие данные о нем;
• код языке C#;
• код MQL.

Затем нажимаем «Открыть папку индикаторов», а там уже сортируем все закачанные. Если подняться из User Files/Indicators в каталог User Files, то тут окно установочных файлов программы создания роботов выглядит так System Creator.

Здесь стоит обратить внимание на такие каталоги.

1. Code содержит дополнения.
2. Data хранит историю «.csv».
3. Indicators – закачанные и сохраненные из МТ4 индикаторы в коде программы.
4. Libraries – индикаторы в виде «.dll».
5. Logs – сохраняет всю информацию о работе System Creator.
6. MT4 Files содержит внутри Bridge Installer, позволяющий созданному тут роботу торговать в отдельном терминале MetaTrader4.
7. Strategies – папка с созданными или скачанными торговыми системами.
8. System – системные данные по работе приложения.

Чтобы сохраненные индикаторы стали отображаться в System Creator, нужно воспользоваться опцией «Обновить пользовательские индикаторы». В результате они из открытого кода (CS) преобразуются в библиотеку DLL.

Приемлемость

При желании здесь устанавливают некоторые ограничительные параметры при создании стратегий. Названия отдельных настроек говорят сами за себя.

Советник

Тут можно указать путь к МТ4, в который произойдет экспорт созданного робота.

Настройки

Тут можно тонко настроить проскальзывание.

Автостарт

При желании можно настроить автоматическое включение программы, указав, какие стратегии должны быть включены.

Также нужно вписать в Автозагрузку Windows название приложения System Creator.

Использование исторических данных

Для создания стратегии робота нужны котировки, на которых она станет тестироваться. Чтобы сформировать эту базу, заходим в «Исторический центр» (скрин прилагается).

Активировав его одним из удобных способов, откроется такое окошко.

Обращаем внимание на меню слева, где приведено 3 способа загрузки.

Первый состоит в закачке с сайта разработчиков, где котировки хоть и неплохие, но далекие от идеала.

Второй способ – закачать их с Dukascopy.

Тут нужно иметь предварительно скачанные котировки Дукаса, которые получают при помощи той или иной программы.

Третий способ состоит в том, чтобы подгрузить данные для создания и тестирования из собственного терминала.

Чтобы задать путь, нужно открыть терминал, выбрать в меню Файл подпункт «Открыть каталог данных».

В окне установочных файлов найти каталог «History».

Далее указываем путь, куда их нужно сохранить.

Статистика

При создании своих роботов важно отслеживать отдельные алгоритмы своей стратегии. Сделать это можно при помощи опции «Статистика».

Статистика внутри бара

В историческом центре полезно смотреть на статистику внутри бара.

System Creator при использовании баров имеет ограничения – до 100 тыс. на М1. Поэтому, чтобы в процессе создания и тестирования в котировках не было разрывов, стоит периодически заходить сюда и смотреть, нет ли ошибки по загруженным данным.

Как создать робота на основе своей системы

Разобравшись с тем, как устроена программа для создания торгового робота, переходим непосредственно к выполнению задачи, которой она служит. Чтобы сделать это, нажимаем «Создание новой стратегии» и задаем исходные параметры.

Тут есть один момент. Например, при открытии сделки в начале формирования новой свечки take и stop устанавливается в ней. Тут может быть два исхода. Первый негативный – сначала сработает stop, второй, напротив, позитивный, сделка закроется по take-profit.

Для того чтобы программа как-то определяла, какой из сценариев выбрать, есть 3 способа:

• Shortest опирается на меньшие временные промежутки, выбирая более короткий путь;
• Nearest определит, что ближе к открытию – стоп или тейк – и активирует его;
• Random будет закрывать позицию в случайном порядке.

Перечень основных параметров System Creator

Нажав на «Новая стратегия» правой кнопкой, открывается контекстное меню, предоставляющее доступ к ряду параметров.

Тут можно сохранять стратегии, задавая имя, открывать и закрывать вкладки. В левой части можно видеть 3 блока инструментов:

• разработка торговой системы;
• анализ созданного робота;
• стресс-тест.

Особого внимания заслуживает пункт «Стратегия», где задаются условия открытия позиций, их сопровождения и закрытия, а также определение торгового объема. Начать изучение нужно с активации свойств стратегии.

При открытии можно регулировать мани-менеджмент, выставляя первоначальный объем (в процентах или лотах) для новых позиций. Еще можно задать общее ограничение по сумме объема всех открытых сделок.

Дополнительные сигналы входа

Здесь можно настроить алгоритм по отношению к ситуации, когда сделка открыта, но рынок сформировал новую возможность для входа. То есть тут можно игнорировать сигнал, открывать новую сделку полноценным объемом, урезанным, встраивать сетку ордеров, замки, задавать кратность увеличения лота для создания роботов на основе Мартингейла и пр.

Правила открытия и закрытия позиции

Продолжая рассматривать программу для создания торгового робота, обращаем внимание, что под параметрами есть поля, которые помогают задать условия для открытия и закрытия сделки:

• набор условий для входа;
• логика действий при открытии;
• набор условий для выхода;
• логика действий при закрытии.

Если нажать «Добавить логическое условие для входа/открытия», то можно перейти к списку индикаторов и их параметров.

Выбираем нужный и указываем сигнал, который он генерирует.

На скриншоте есть восемь разнообразных путей, которые влияют на вход при открытии сделки в лонг. Для коротких позиций то же самое, но в зеркальном отражении. Для построения хитроумных алгоритмов можно сортировать индикаторы по группам, задавая им различные условия.

Задавая параметры для отдельных индикаторов, и используя их сочетания, формируется система, которую будет использовать робот.

На скрине видно, как впопыхах сформированная стратегия ведет к потере денег, а приложение System Creator снабжает разработчика торгового робота для мт4 всей необходимой статистикой.

Опции при создании торгового эксперта

Хорошо, когда трейдер заранее знает, что хочет сделать, но как быть, если это не так? Тут программа для создания торгового робота предлагает интересный генератор торговых алгоритмов.

Посмотрим, что он предлагает и в чем отличается от рассмотренных выше возможностей. Для начала тут другая панель.

Если нажать гаечный ключ, то откроется такое окно.

Здесь можно установить стоп, тейк, перенос в безубыток или не изменять их. Все цифры вводятся для 5-знака. Важно обратить внимание на число полей, отмечающих появление сигналов к открытию/ликвидации позиций. Тут можно задать параметры для открытия сделок по тем же или противоположным сигналам.

Кнопка с шестеренкой открывает доступ к настройкам.

Здесь можно настроить фильтры, отбирая алгоритмы по таким параметрам:

• увеличение баланса;
• коэффициент эффективности стратегии;
• коэффициент Шарпа;
• минимум по просадке;
• доходность;
• расчет HPR;
• профит фактор;
• баланс риска и прибыли.

Очень важно использовать время на разработку системы, отображается в минутах для рабочего временного промежутка. Если стратегия для дневных графиков, то нужно выбирать не менее 6 часов (360 мин.), что дает возможность создать одну-две неплохих системы. Если разрабатывать робота для Н4, то выбирают не менее 15 часов, выставляя 900 мин. Для часового таймфрейма уже понадобится не менее 3,6 тысяч минут! То есть на разработку такой стратегии уйдет примерно 1 неделя.

Используемые индикаторы

Здесь установкой птичек можно отобрать/исключить ненужные индикаторы, чтобы генератор брал в расчет только те технические инструменты, которые трейдер считает нужными.

Параметр охвата используемых котировок

Здесь задается объем данных на истории, которые задействуют для тестирования. Тут стоит выставить 1/3 от общего максимального значения имеющихся данных. Далее нужно отобрать блоки, которые должны остаться неизменными. Для этого щелкаем на них дважды, пока не закроется замок.

Создание торговых экспертов

При сравнении генератора с редактором, среди отличий будет еще вот такая панель.

Тут можно нажимать на «Начало», после чего начинается предварительный расчет, который проходит в десятки, если не в сотни раз быстрее, чем в мт4.

Каждую из сгенерированных алгоритмических систем можно обнаружить в «Хранилище», доступ к которой можно получить из пункта меню «Вид».

Открыв его, стоит обратить внимание на две расположенные в левой части группы репозитария – локальную и online. Первый из них содержит данные относительно тех алгоритмизированных разработок, которые имеются на локальном ПК, а второй дает доступ к наработкам торговых роботов для Форекс от авторов System Creator.

Под этими вкладками есть фильтры для сортировки стратегий, позволяющие убрать из просмотра те, которые не соответствуют определенным параметрам. Кроме того, нажимая на картинку с графиком, можно рассмотреть отдельные блоки системы, а ниже – детальную статистику.

Нажав дважды левой кнопкой мышки по превью изображения с параметрами робота, можно открыть окно редактирования его стратегии, куда можно вносить правки.

Как анализировать созданные стратегии

При отборе созданных торговых роботов крайне важно внимательно изучать и отсеивать различные варианты стратегии, которые легли в их основу. В результате должна остаться одна-две жизнеспособных системы, которые экспортируют в файл советника для мт4, где он прогоняется в тестере. Сразу стоит предупредить – процесс компиляции робота в файлы mql4 довольно длительный, из-за чего возникает соблазн пропустить этот шаг.

Но делать этого не стоит, так как System Creator иногда ошибается с просадкой, а также не всегда верно оценивает риски, поэтому крайне важно проверить жизнеспособность робота, который в МТ4 может показать совсем другие результаты.

Отобрав самые жизнеспособные варианты, можно ставить их на демо-счет, чтобы окончательно убедиться в том, что они заслуживают внимания и им можно доверить свои кровно заработанные доллары. Ни в коем случае не стоит протестированный робот ставить сразу на реальный счет Форекс, так как это чревато неоправданными потерями средств.

Владельцы мощных многоядерных процессоров могут формировать системы под отдельные торговые активы, а затем запускать под каждую отдельно генератор создания робота, чтобы экономить общее время.

На выходе после окончания работы генератора в хранилище попадает большое количество стратегий. Отсеяв их по результатам форвард-теста и откровенно слабым результатам, можно 1-2 оставить для дальнейшего исследования.

К примеру, недавно проводили генерирование системы для D1 на валютные пары GBP/USD и EUR/USD, после чего приложение проработало миллионы вариантов за почти 14 часов и выдало около 6-ти сотен стратегий, среди которых десяток показали неплохие результаты после форвард-теста.

На скриншоте выше можно видеть, что советник основан на отработке разворотного паттерна, состоящего из 3-х свечей. Открыв по ним позицию, робот закроет ее после выполнения условий, формирующихся двумя независимыми группами осцилляторов.

Как оптимизировать созданные алгоритмы

После того как было получено несколько работоспособных вариантов, можно переходить к оптимизации.

Для этого можно задействовать такие параметры.

Перечень настроек довольно скромный, а их названия говорят сами за себя. Достаточно выставить птички, отметив нужные, а далее жмем «Начало» и ожидаем, пока система не поместит в хранилище наиболее интересные варианты.

Описанные выше возможности, вне сомнения, очень полезные, но есть ряд и других крайне полезных возможностей.

Возможности функций обзора

Инструменты этой группы состоят из графика баланса, обзора, основного графика, журнала и проводника. Рассмотрим каждый более детально.

Обзор

Описание робота в текстовом режиме с указанием того, как он входит в рынок, выходит и пр. Здесь же есть скрины, поясняющие некоторые моменты функционирования созданной алгоритмизированной системы.

Балансовый график

С локализацией у программы есть сложности, так что имейте в виду, выбрав балансовый график, можно получить следующее переплетение линий:

• цена актива отображается линией серого оттенка;
• баланс – черным;
• увеличение баланса за счет покупок – зеленым;
• увеличение баланса за счет продаж – красным;
• изменения эквити – оранжевым.

Основной график

Этот пункт позволяет отобразить на ценовом графике все используемые индикаторы и сделанные торговые операции, которые отмечаются зеленой стрелкой для покупок, красной для продаж. Заркытие позиции отображается крестиком, тейк-профит – зеленой линией, а стоп-лосс – красной.

Сразу сверху над графиком располагается панель инструментов, которая позволяет:

1. Отобразить сетку.
2. Задействовать перекрестие.
3. Включить объемы.
4. Показывать стрелочками точки входа.
5. Объем открываемых сделок.
6. Уровни открытых сделок.
7. Уровни SL и TP.
8. Сомнительные бары.
9. Индикаторы.
10. Увеличение масштаба графика.
11. Уменьшение масштаба графика.
12. Опции переключения визуального отображения графика в виде линии, построенной по ценам закрытия.

Проводник по информации внутри свечи

Чтобы посмотреть, как созданный робот действовал в рамках временного промежутка, отведенного на формирование одной свечи, можно воспользоваться специальным проводником. Он покажет, какой логики эксперт придерживался при принятии спорных решений, что может влиять на конечный результат.

Определив эти моменты создания алгоритмизированной стратегии, можно рассмотреть, как проводить стресс-тест отобранных вариантов.

Компаратор

Для начала проверяют, что тест при помощи различных способов выдает плюс/минус похожий итог.

Чтобы это сделать, нажимают «Начало», а затем смотрят, как программа выдает балансовые графики. Если они схожи или вышел один график, то все в порядке, в противном случае можно удалять созданного советника.

Мультирынки

Далее следует проверить, как торговый эксперт торгует на различных рынках. Если она работает на одном, но сливает на другом, то это плохой признак, демонстрирующий ее неустойчивость.

Монте Карло

Заключительный тест, после которого, если все прошло успешно, стратегию можно сохранять.

Здесь можно видеть симуляторы 3-х категорий:

• изменение непосредственно рынка;
• изменение системы;
• проблемы с исполнением.

Первый из них позволяет проверить, что будет, если рынок изменится. Тут можно внести в исторические данные некие добавления, расширить спред и пр.

Можно сделать настройку, а затем нажать «Начало», после чего система проведет тестирование и выдаст результат.

Ключевое преимущество такого тестирования состоит в получении худшего возможного результата из всех возможных, за него отвечает самая нижняя из линий. То есть, если она показывает прирост баланса, то с разработанным советником все в порядке.

Автоторговля

Чтобы советник торговал, но при этом не пришлось его компилировать в код mql4, нужно слева в меню изменить режим на «Trader».

Но перед тем как все заработает, вспомним, что по адресу User Files – MT4 Files у нас есть специальный мост, который соединит программу для создания робота для мт4 с торговым терминалом. После его установки, прикрепляем мост на тот же график и временной промежуток, которые выбраны для работы стратегии, назначив ID и скопировав в приложение Set connection ID:

Нажав «Начало», советник включится и приступит к торговле. На практике действовать так не очень удобно, поэтому лучше сохранять экспертов в mql4.

Вот такая многофункциональная программа для создания робота System Creator.

Как построить торговую систему для торговли на Форекс

Торговля на валютном рынке Форекс должна быть системной. Спонтанные торговые решения по ряду причин в основном не дают положительного результата. Любой трейдер, для успешной торговли должен иметь свои торговые системы и стратегии, которые позволяют получать четкие параметры для входа в рынок и выхода из него и определяющие точные параметры прибыли и риска. Для правильного построения торговой системы необходимо знать основные составляющие стратегии и этапы ее построения.

Как построить торговую стратегию для торговли на валютном рынке Форекс

В качестве примера стратегии будет использована внутридневная система Кетти Лин «Дейтрейдинг» , которая основана на использовании прорывов границ предыдущего дня. Этапы построения системы :

1. Выбор типа системы . Система может быть трех типов: трендовая система, флэтовая система и система на прорыв.
   В зависимости от типа системы подбираются индикаторы, рабочий тайм-фрейм и иногда валютная пара. Каждой системе свойственны свои особенности выставления стоп-ордеров. Тип рассматриваемой нами системы – система на прорыв, но так как прорыву предшествует флэт, при построении системы будут использованы не только индикаторы прорыва, но и индикаторы флэта.
2. Выбор валютной пары и тайм-фрейма . Большинство торговых систем, основанных на техническом анализе, можно использовать с любой валютной парой. Торговая система «Дейтрейдинг» также не имеет предпочтений в выборе валютной пары – EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и др. Рабочие тайм-фреймы: дневной для измерения диапазонов и часовой для определения момента входа в рынок.
3. Подбор основных индикаторов форекс . Для трендовой системы хорошо подходят скользящие средние и Parabolic SAR. В нашем случае потребуются полосы Боллинджера и индикатор ADX, которые помогут распознать снижение волатильности перед прорывом. Показания индикатора ADX также будут использоваться для наблюдения за поведением цены после прорыва.
4. Подбор индикаторов-фильтров . Фильтры нужны для того, чтобы торговая система давала меньше ложных сигналов. Когда показания индикатора-фильтра совпадают с показаниями основных индикаторов, вероятность возникновения ложного сигнала снижается. Такими фильтрами для стратегии были выбраны индикатор RSI и стохастик. Они будут использоваться, только находясь в состоянии перекупленности/перепроданности.
5. Вход в рынок . По правилам ТС «Дейтрейдинг» дневной диапазон торгуемой пары должен помещаться внутри диапазона предыдущей дневной свечи хотя бы в течение 2 последующих дней. В это время на дневном графике индикатор ADX со стандартным периодом 14 должен находиться под уровнем 35, а полосы Боллинджера должны сужаться. Точка входа будет находиться на 10 пунктов выше (если цена пробьет диапазон вверх) максимума предыдущего дня или на 10 пунктов ниже (при пробое диапазона вниз). Так как до прорыва неизвестно направление цены, для входа в рынок используются отложенные ордера (первый на покупку, второй – на продажу).
   Неверные точки входа отфильтровываем следующим образом: если индикатор RSI или стохастик попадают в зону перекупленности, то отложенный ордер на покупку лучше не ставить. Если эти индикаторы расположены в зоне перепроданности, то не стоит открывать короткую позицию.
6. Выход из рынка . Для определения правильной точки выхода используем риск-менеджмент. По правилам стратегии «Дейтрейдинг», при достижении ценой одного из отложенных ордеров другой ордер удаляем, а на его уровне выставляем стоп-лосс. Величина профита должна быть вдвое больше величины стопа. Пример: стоп-лосс 50 пунктов, тейк-профит устанавливаем на 100 пунктов.

Мы рассмотрели пример построения торговой системы. Успешной торговли!

Разработка систем для Форекс

Как создать торговую систему?
Какие основные правила создания стратегий на рынке форекс и других биржах необходимо соблюдать?

Условия входа в сделку.

Введение

Торговая стратегия – это заранее определенный набор правил, которые трейдер разработал для управления своей торговлей. Разработка торговой стратегии дает трейдеру следующие преимущества :

— Она удаляет эмоции из трейдинга. Трейдер, использующий стратегию, знает, что делать в зависимости от того, что делает рынок. Трейдер, который не имеет стратегии, пытается принимать решения, когда рынок открыт, и бывает эмоционально привязан к позициям. Он может паниковать и испытывать нерешительность, когда рынок движется против него, так как он не имеет подготовленного ответа.
— Экономия времени. Разработка торговой стратегии, которая имеет преимущество, это тяжелый труд. Однако, как только правила разработаны, они могут быть легко автоматизированы, чтобы освободить трейдера от необходимости смотреть график весь день и предоставляет время для разработки дальнейшей стратегии.

Тем не менее, разработка торговой стратегии, которая является эффективной, может стать сложным процессом. Существуют компьютерные программы (например, TradeStation и WealthLab), которые автоматизируют процесс. К сожалению, легкость, с которой системы могут быть разработаны и оптимизированы с помощью этих программ, может ввести в заблуждение неосторожного трейдера. Стратегия должна быть построена вокруг какого-то статистического преимущества. Это то преимущество, которое будет существовать в течение долгого времени и создавать положительный денежный поток для системы и трейдера.

В этой статье, которая будет опубликована в трех частях, мы будем рассматривать каждый этап процесса разработки торговой стратегии, начиная с определения возможного преимущества до написания плана торговли. По пути мы будем разрабатывать простую стратегию для торговли внутри дня для Индекса Dow Jones.

Условия открытия позиции

Итак, мы решили разработать систему для внутридневной торговли мини-фьючерсами на индекс Dow Jones. Далее нам необходимо определить характеристику рынка, которая может обеспечить статистическое преимущество, чтобы сформировать условия для наших сделок.

Условия открытия позиции (сетап) представляет собой стандартизированный набор условий, которые мы будем использовать для определения потенциальной сделки. После определения характеристики рынка, с помощью которой мы хотим получить преимущество, могут быть получены условия открытия позиции. Давайте возьмем следующий пример.

Пробой диапазона с открытия является очень популярным стилем торговли. Теория, лежащая в основе него, говорит, что рынки будут стремиться установить экстремум дня (верхний или нижний) относительно рано в течение торгового дня. Насколько это верно? Рассмотрев данные по мини-фьючерсам на индекс Dow Jones за период с января 2004 года по июнь 2004 года (124 торговых дня), мы находим следующие результаты:

Процент от общего числа (124 дней):

Диапазон с открытия для первых	Количество экстремумов
15 minutes	41	33%
30 minutes	57	46%
45 minutes	78	63%
60 minutes	86	69%
75 minutes	91	73%
90 minutes	95	77%
105 minutes	103	83%
120 minutes	105	85%
135 minutes	112	90%
150 minutes	112	90%
165 minutes	113	91%
180 minutes	115	93%

Мы видим, что 1/3 (33%) рассмотренных дней установили хай или лоу в течение 15 минут от открытия, более 2/3 (69%) — в течение 1 часа и более чем 90% — в течение 3-х часов. Это выглядит статистически значимым. Если мы торгуем пробои хая или лоу после 60 минут со стопом за пределами другого экстремума, то мы знаем, что стоп не сработает в 69% наших сделок. Однако мы должны изучить наши данные внимательней, поскольку может быть так, что большая часть движения за день на самом деле происходит в начальный период, оставляя нашим сделкам очень мало места, чтобы перейти в прибыль. Итак, давайте взглянем на диапазон с открытия как на процент от общего диапазона дня:

Диапазон с открытия в течение первых	Диапазон открытия как процент от диапазона дня
15 minutes	24%
30 minutes	33%
45 minutes	43%
60 minutes	47%
75 minutes	52%
90 minutes	55%
105 minutes	58%
120 minutes	60%
135 minutes	62%
150 minutes	64%
165 minutes	66%
180 minutes	68%

Надо полагать, что процент дневного диапазона определяет наш стоп, так как это та точка, где наша причина быть в сделке (пробой) пропадает. Наши потенциальные прибыли от торговли определяются балансом диапазона дня. Например, для 30 минут стоп-лосс срабатывает в 33% дней, оставляя 67% дней для потенциальной прибыли. Мы также можем видеть из первой таблицы, что мы имеем вероятность 46% того, что стоп не будет достигнут.

Из этих цифр мы можем рассчитать максимально возможное ожидание (средняя сумма процентов дневного торгового диапазона , который мы захватываем) по формуле:

Максимальное ожидание = (Pw х (1-Al)) — ((1-PW) х Al)

Где Pw = процент дней, где стоп не сбит, из первой таблицы.
И Al = стоп в процентах от общего диапазона дня, из второй таблицы.

Диапазон от открытия для первых	Максимальное ожидание (в % от диапазона дня)
15 minutes	9%
30 minutes	13%
45 minutes	20%
60 minutes	22%
75 minutes	21%
90 minutes	22%
105 minutes	25%
120 minutes	25%
135 minutes	28%
150 minutes	26%
165 minutes	25%
180 minutes	25%

Мы видим, что наилучшее сочетание диапазона от открытия и потенциальная прибыль приходится на 135 минут, где мы можем рассчитывать на захват в среднем 28% от диапазона дня. Следует помнить, что это максимально возможный доход, так как на данный момент мы считаем, что мы закрываем сделку на втором экстремуме дня, то есть точно на хае или лоу.

Цель этого упражнения — доказать, что пробой диапазона от открытия имеет потенциал для формирования основы для условий сделки. Из третьей таблицы мы видим, что каждый диапазон тестирования имеет положительное ожидание, и что разница между пробоем диапазона первого часа и первых 3 часов невелика. Процент сработавших стопов уменьшается, но также уменьшается потенциальная прибыль. Это означает что разница, торговать ли пробой первого часа, первых трех часов или что-то между ними, очень мала, а максимальный потенциал приходится на 135 минут (с 9:30 до 11:45 утра), поэтому мы будем использовать его.

Правила входа

Теперь у нас есть торговые условия, и мы должны решить, как именно мы будем входить в рынок после появления этих условий. Условия для нашей стратегии очень просты, мы будем ждать до 11:45 утра, а затем войдем в лонг (покупка), если хай диапазона с открытия (с 9.30 до 11:45) пробит, или в шорт (продажа), если пробит лоу диапазона с открытия. Самый простой способ установить это — разместить стоп-приказ на покупку на рынке на 1 тик выше максимума диапазона и стоп-приказ на продажу на рынке на 1 тик ниже минимума диапазона.

В качестве примера возьмем торговый день 2 января 2004 года. Диапазон от открытия устаналивает максимум 10510 в 10:58 утра и минимум 10462 в 10.00 часов. В 11.45 мы размещаем следующие ордера:

Buy stop по 10511
Sell stop 10461

Когда рынок достигает одну из стоп-заявок, чтобы открыть позицию, мы оставим другой стоп-ордер на рынке как наш первоначальный стоп-лосс. Если стоп-лосс будет достигнут, то наша причина быть в рынке пропадет.

Наши правила входа довольно просты, но мы могли бы посмотреть на их изменения в двух направлениях:

1. Мы могли бы подождать еще несколько тиков после пробоя диапазона открытия перед открытием нашей торговли. Например, мы могли бы поставить наш стоп на 5 пунктов за хаем и лоу диапазона, в примере 2 января 2004г., это будет покупка по 10515 и продажа по 10457. Смысл в том, чтобы защититься от того, что рынок лишь собьет стоп за хай или лоу дня, а затем вернется. Мы можем рассматривать эту теорию, глядя на максимальное благоприятное движение (MFE) по каждой сделке, то есть максимальное движение в нашу пользу в течение дня.

MFE, пункты	Количество сделок	Экономия	Упущено	Чистая прибыль (убыток)
0	2	40	107	(67)
1	2	40	214	(174)
2	6	168	309	(141)
3	9	203	400	(197)
4	11	238	490	(252)

Из таблицы видно, что в 2 случаях рынок ударил по нашей заявке и сразу возвратился, что стоило нам 40 пунктов в общей сложности на конец дня. Чтобы избежать этого, мы могли бы иметь триггер размером в 2 пункта вместо 1 для входа в рынок. Однако всего есть 109 сделок, добавление по 1 пункту к каждому входу в рынок будет стоить дополнительно 107 очков на оставшиеся сделки, а чистый убыток — 67 пунктов.

Мы можем заключить, что ожидание более чем на 1 тик, чтобы войти в сделку, снижает общую доходность системы.

2. Кроме того, после того как условия входа в сделку выполнены, мы могли бы ждать отката перед входом в торговлю. Например, 2 января 2004 г. после того как лоу 10462 пробит, мы входим в продажу, скажем, на 5 пунктов лучше — по 10467. Опасность здесь в том, что мы можем упустить крупнейшие движения, если цена не возвратится, тем не менее, мы будем зарабатывать пункты на тех сделках, что получаются. Мы должны изучить максимальное движение против нашей цены входа (MAE):

MAE, пункты	Количество сделок	Упущено	Экономия	Чистая прибыль (убыток)
0	5	305	0	(305)
1	6	348	103	(245)
2	9	534	200	(334)
3	11	634	294	(340)
4	15	717	376	(341)

Из таблицы видно, что в 6 случаях рынок не откатился более чем на 1 пункт назад от нашей точки входа и эти 6 сделок дали в общей сложности 348 пунктов прибыли в конце. Если бы мы ждали возврата всего на 1 пункт на каждой сделке, мы могли бы сохранить 103 пункта (при условии, что лимит-ордера были выполнены), а чистый убыток был бы в 245 пунктов.

Мы можем заключить, что ожидания возврата перед входом в рынок снижает общую доходность, потому что наиболее выгодные сделки пропускаются.

В нашей стратегии мы будем придерживаться вхождения в сделку по стопу на покупку или по стопу на продажу на 1 пункт за хаем / лоу диапазона открытия (9.30 — 11:45).

Правила ограничения убытков

Наша стратегия уже имеет естественный стоп-лосс в виде стоп-ордера, который остается не исполненным. Целью этой стратегии является заработать на тех днях, когда хай или лоу дня устанавливается рано (9.30-11:45). Если мы входим в сделку на пробое либо хая, либо лоу и затем рынок в дальнейшем достигает другого стоп-ордера, мы знаем, что наша сделка оказалась неудачной. Мы знаем из нашего тестирования, проведенного ранее, что это происходит только в 10% случаев.

Мы могли бы добавить дополнительные правила для стоп-лосса, такие как:

• Перемещение стопа в точку безубыточности, когда мы имеем определенный размер прибыли. Однако, как и почему рынок будет заботиться о том, где наша точка безубыточности?
• Скользящий начальный стоп-лосс по мере того, как сделка переходит в прибыль.
• Иметь фиксированный максимальный стоп-лосс (скажем 35 пунктов). Фиксированных стопов следует избегать, так как они не принимают во внимание изменения рыночной волатильности и «не выдерживают проверку временем».
• Установка стопа в процентах от диапазона с открытия. Теория здесь в том, что если рынок откатился на определенное расстояние, то это, вероятно, продолжится и в конечном итоге собьет наш первоначальный стоп.
• Диапазон с открытия, который мы выбрали, дает лучшее ожидание системы за наш срок тестирования, и он может быть довольно широким, в среднем 62% от диапазона дня. Таким образом, если диапазон дня 200 пунктов, то стоп в среднем будет 124 пункта. Многие трейдеры предпочитают гораздо более узкие стопы по психологическим причинам. Однако, как мы выяснили с диапазоном с открытия, существует зависимость между более узким стоп-лоссом и более низким процентом выигрышей.

Рассмотрим результаты, основанные на установке стоп-лосса как процента от диапазона с открытия. Предположим, что сделка закрывается в 16:00, если не сработал стоп:

Cтоп как % диапазона	% сделок, закрытых по стопу	Средний убыток по стопам	% сделок, не закрытых по стопу	Средняя прибыль по сделкам, не закрытым по стопам	Ожидание на сделку
10%	84%	6.53	16%	44.41	0.95
20%	74%	12.35	26%	36.79	0.59
30%	58%	18.19	42%	29.70	2.26
40%	50%	24.26	50%	27.05	1.73
50%	41%	28.76	59%	23.45	1.53
60%	31%	35.18	69%	23.51	5.60
70%	25%	40.30	75%	20.35	5.14
80%	21%	44.04	79%	18.43	4.92
90%	16%	45.76	84%	15.80	6.33
100%	11%	48.00	89%	13.15	6.42

Ожидание на сделку рассчитывается как (%Прибыльности.* Ср.прибыль) — (%Убытыточности. * Ср.убыток) .
Вышеприведенная таблица основана на 109 сделках, которые были совершены за 124 дня тестового периода.

Мы можем ясно видеть результат — средний убыток снижается при сужении стопа, а процент убыточных сделок увеличивается. Со стопом, равным 20% от диапазона с открытия, у нас средний убыток только 12 пунктов, а средний выигрыш 37 — соотношение риск / вознаграждение 1 к 3, чего хотят многие трейдеры. Однако стоп сработал в 74% случаев со средним ожиданием менее 1 пункта.

Оставить стоп на противоположной стороне от диапазона входа означает, что стоп будет срабатывать в 11% случаев, в среднем теряя 48 пунктов. Тем не менее, средняя прибыль по оставшимся 89% сделкам составляет всего 13 пунктов. Многие трейдеры будут опасаться соотношения риск / вознаграждение как 3,5:1, но гораздо лучший процент сделок, по которым не срабатывает стоп в 89% случаев, означает, что средняя прибыль на сделку 6,42 пункта.

Важно изучить взаимосвязь между процентом прибыльных и убыточных сделок, также как между средней прибылью и средним убытком. Мы не можем считать соотношение риск / вознаграждение без проверки процента выигрышных сделок.

Мы продолжим ставить наши стопы на противоположную сторону диапазона с открытия.

Выходы из прибыльных сделок

На данный момент у нас есть единственное правило фиксации прибыли в конце дня просто потому, что мы разрабатываем дейтрейдинговую систему без риска переноса позиции через ночь. Вообще в дни сильного тренда (которые мы стремимся захватить) рынок закроется вблизи хая / лоу дня, поэтому закрытие сделки в конце дня имеет смысл.

Тем не менее, бывают дни, когда рынок будет идти в одну сторону, а затем сделает разворот перед закрытием. Если мы ждем до конца дня, чтобы закрыться, мы можем обнаружить, что наши сделки становятся сильно прибыльными до разворота, но отдают эту прибыль.

Наиболее распространенные выходы с фиксацией прибыли:
• Трейлинг-стоп
• Цель

Давайте рассмотрим оба эти способа по отношению к нашей системе Dow, начиная с трейлинг-стопа. Вместо того, чтобы оставить наш стоп на противоположном экстремуме диапазона с открытия, мы передвигаем его за рынком — если мы имеем 10 пунктов прибыли, то наш стоп будет передвигаться на 10 пунктов. Конечно, трейлинг-стоп может двигаться только в нашу пользу, мы никогда не должны его отодвигать.

Скользящий стоп дает чистую прибыль в размере 5,55 пункта на сделку, по сравнению с 6,50, когда мы не переставляем его. В данной системе, трейлинг-стоп, очевидно, уступает стопу, который стоит на месте.

Как насчет установки цели? Для того чтобы сделать нашу систему пригодной в будущем, мы должны убедиться, что цель является функцией текущей волатильности рынка. Поэтому в качестве цели мы будем использовать процент от диапазона с открытия.

Цель как процент от диапазона с открытия	% сделок, закрытых по цели	Средняя прибыль по сделкам, закрытым по цели	% сделок, не закрытых по цели	Средняя прибыль (убыток) по сделкам, не закрытым по цели	Ожидание на сделку
10%	88%	6.47	12%	(19.00)	3.43
25%	72%	15.26	28%	(20.29)	5.15
50%	45%	28.29	55%	(17.57)	3.05
100%	21%	51.30	79%	(8.03)	4.49
150%	9%	73.00	91%	(3.11)	3.87
200%	6%	91.67	94%	0.50	5.52
250%	3%	116.00	97%	2.61	5.73
300%	1%	108.00	99%	5.09	6.03
Без цели	0	100%	6.42	6.42

Установив цель, мы стремимся увеличить процент выигрышей, компромисс в том, что мы уменьшаем среднюю прибыль. Мы видим, что установление жесткой цели на 10% от диапазона открытия дает нам 88% сделок, где цель была достигнута. Что психологически здорово: мы выигрываем почти 9 раз из 10 сделок. К сожалению, наш средний выигрыш только 6,47 пунктов против среднего убытка 19,00 пунктов по 12% сделкам, которые не достигли цели.

Установка цели снизила эффективность нашей системы, поэтому мы будем продолжать держать сделки до закрытия.

Способы улучшить прибыль на сделку.

Есть два пути повышения прибыли в торговле:

• Увеличение прибыли от прибыльных сделок или уменьшить потери от убыточных сделок — чего мы пытались достичь за счет использования стопов и целей в предыдущих разделах.
• Уменьшить количество убыточных сделок за счет использования фильтров — что мы и рассмотрим в данном разделе.
Три идеи для системы фильтрации могут быть такими:
• Сезонные факторы — эта система будет работать лучше или хуже в определенный день недели?
• Рынки часто консолидируются на следующий день после большого расширения диапазона, мы хотим избежать эти дни?
• Должны ли мы принимать только сигналы в направлении текущей тенденции?

Во-первых , давайте посмотрим на результаты, которые мы получаем от дня недели:

День недели	Количество сделок	% прибыльных	Средняя прибыль	Средний убыток	Ожидание на сделку
Пн	19	53%	39	21	10.47
Вт	26	46%	44	25	6.77
Ср	23	57%	52	24	18.83
Чт	22	32%	26	32	(13.32)
Пт	19	58%	32	20	9.74

Каждый день недели достаточно последователен, кроме четверга. Четверг имеет самый низкий процент выигрышей (32%), самый низкий средний выигрыш (26 пунктов), самый высокий средний убыток (32) и фактически дает убытки в торговле. Следует отметить, что наши выборки для отдельных дней довольно малы, около 20, но четверг в подавляющем большинстве случаев убыточен.
Не торгуя по четвергам, мы повысим наше общее ожидание на сделку с 6,42 до 11,41.

Во-вторых , когда рынок делает довольно большое движение, он стремится сделать паузу и консолидироваться. Для нашей системы на пробоях мы хотели бы избежать те дни, когда рынок, скорее всего, будет консолидироваться. Скажем, мы не будем торговать, когда фактический торговый диапазон за день до этого был более, чем в х раз больше среднего фактического торгового диапазона за последние 5 дней. Фактический торговый диапазон определяется как разница между хаем (или предыдущим закрытием, если оно выше) и лоу (или предыдущим закрытием, если оно ниже). Мы будем тестировать различные значения х:

Значение X	Количество сделок	% выигрышей	Средняя прибыль	Средний убыток	Ожидание на сделку
1.1	65	43%	43	23	5.38
1.2	71	45%	44	23	7.15
1.3	82	46%	44	25	6.74
1.4	86	48%	43	25	7.64
1.5	91	49%	42	25	7.83
1.6	96	51%	42	25	9.17
1.7	99	52%	41	26	8.84
1.8	101	51%	40	26	7.66
1.9	104	50%	40	25	7.50
2.0	107	50%	40	25	7.50
2.5	109	49%	40	26	6.34

Мы видим, что если фактический торговый диапазон предыдущего дня в 1,6 и более раз больше среднего диапазона за предыдущие 5 дней, то, не торгуя, мы увеличим процент выигрышей с 49% до 51%, увеличим средний выигрыш с 40 пунктов до 42 и сократим средний убыток с 26 до 25 пунктов — увеличив ожидание на сделку до 9,17 пунктов.

В-третьих , еще один популярный фильтр – брать только сделки в направлении текущего тренда. Мы могли бы определить текущую тенденцию довольно просто — как разницу между последней ценой закрытия и ценой закрытия х дней назад. Если последняя цена закрытия выше, то тренд идет вверх, и мы будем принимать только сделки в лонг, если она ниже, то тренд вниз, и мы будем принимать только короткие сделки. Давайте протестируем различные значения х, т.е. будем брать закрытие х дней назад.

X дней	Количество сделок	% прибыльных	Средняя прибыль	Средний убыток	Ожидание на сделку
1	57	46%	49	25	9.04
2	50	42%	45	27	3.24
3	55	45%	50	26	8.20
4	48	42%	57	26	8.86
5	60	40%	47	26	3.20
Без фильтра	109	49%	40	26	6.34

Есть две проблемы с этими результатами:

• Если мы возьмем наш направленный индикатор за 1 день, 3 дня или 4 дня, то мы можем улучшить наше ожидание на сделку, но если взять 2 дня или 5 дней, то мы существенно уменьшим его. Это противоречие указывает на то, что фильтр не может быть слишком надежным для этой выборки данных.

• Количество совершенных сделок уменьшается в два раза при относительно небольшом увеличении ожидания, если взять 1 день как самое лучшее значение. Частота сделок важна, и если мы убираем половину сделок, то мы хотели бы компенсировать ожидание более чем в два раза.

По этим причинам я бы не стал включать направленный фильтр, как указано выше в нашей системе.

В целом, мы добавили два фильтра для нашей системы:
• Мы не будем совершать никаких сделок в четверг.
• Мы не будем совершать сделки, если средний диапазон вчерашних торгов в 1,6 раза больше среднего торгового диапазона за последние 5 день.

Количество сделок	% выигрышей	Средняя прибыль	Средний убыток	Ожидание на сделку
Без фильтров	109	49%	40	26	6.34
С фильтрами	80	54%	43	23	12.64

При использовании двух фильтров мы вырезали 29 сделок, что помогло увеличить наш процент выигрышей с 49% до 54%, а средний выигрыш с 40 до 43 пунктов и сократить средний убыток с 26 до 23 пунктов. В целом ожидание каждой сделки выросло в два раза с 6,34 до 12,64 пунктов.

Управление капиталом

После того как мы разработали правила торговли, есть еще одно важное решение — сколько рисковать в каждой сделке. Хорошее управление капиталом служит двум целям:

• Минимизирует риск потери всего торгового счета, прежде чем преимущество системы проявит себя.
• Максимизирует потенциал торговой системы, когда будут благоприятные условия.

Многие трейдеры, ошибочно, стараются свести к минимуму риски, установив узкие стопы-лоссы. Уровень стоп-лоссов, на самом деле, устанавливается в зависимости от поведения рынка. Если убытки, которые случаются в результате срабатывания стопов, для нас неприемлемы, то мы должны уменьшить количество торгуемых контрактов, а не просто затянуть стопы. Как мы видели, такой курс действий, скорее всего, приведет к увеличению убыточных сделок и общей деградации системы. Другими словами, управление капиталом контролирует риски, а не стоп-ордера.

Для того чтобы установить правила управления капиталом для нашей системы, мы должны изучить, как она работала за наш тестовый период:

Январь — июнь 2004

Проскальзывание и комиссия (3 пункта на трейд):

С точки зрения управления капиталом мы больше всего интересуемся размером максимальной просадки . Один пункт мини-фьючерса на Доу стоит $5, так что максимальная просадка на 1 контракт была 181 х $5, или $905. Для того, чтобы торговать в этом периоде одним контрактом, нам необходимо минимум $ 905 плюс минимальное требование баланса счета (для Interactive Brokers) в размере $ 2000 = $ 2905.

Тем не менее, в будущем система вряд ли повторит результаты нашего тестового периода, по этой причине мы должны быть гораздо более консервативны. Помните, что наши цели в управлении капиталом — свести к минимуму шансы потерять все, и в то же время максимально использовать потенциал.

Если мы удвоим нашу максимальную историческую просадку в размере $ 905 и добавим минимальное требование баланса в размере $ 2,000, то мы получим $ 3810. Таким образом, если мы начнем торговать 1 контрактом с суммой $ 4,000 на нашем счете, то чтобы мы не имели возможности продолжать торговлю по системе, просадка, которая в два раза больше той, что была на тестах, должна случиться немедленно. Ситуация могла бы, конечно, случиться, но это достаточно маловероятно.

Риск на сделку может показаться очень высоким. Если наш стоп 50 пунктов, или $ 250, то мы рискуем 6,25% нашего счета, тогда как много книг рекомендуют лишь 1%. Однако помните, наша задача управления деньгами — максимально использовать потенциал нашей системы. Единственный способ сделать это с небольшим размером счета — увеличить риск до предела приемлемости: мы показали, что даже на этом более высоком уровне риска мы вряд ли потеряем весь счет. Если бы мы рисковали только 1%, то мы должны иметь, по крайней мере, $25000 на счете, чтобы торговать только 1 контракт, что с учетом нашей исторической максимальной просадки, равной всего $ 905, явно чрезмерно.

После того как мы установили минимум, необходимый для начала торговли по системе, мы должны посмотреть, как мы будем увеличивать количество торгуемых контрактов по мере того, как остаток на счете будет расти. Существуют 2 основных варианта:

Фиксированная доля. Здесь мы будем торговать 1 контрактом на каждые $ х на счете. В нашем примере это 1 контракт на каждые $ 4000. Таким образом, на $ 8000 мы будем торговать 2 контрактами, на $ 12,000 — 3 контрактами и так далее. Отметим, что, если остаток на счете опускается ниже порога, то мы будем снижать число контрактов. В итоге:

Выбираем торговую платформу Форекс

Приветствую вас, уважаемые читатели! В последнее время курс валют не отличается особой стабильностью. Для людей, работающих с форекс, это может стать настоящим источником дохода. Прибыль им удается получить благодаря грамотному проведению операций по купле и продаже валют. Для того, чтобы успевать ориентироваться в финансовых процессах, необходимо использовать удобные торговые платформы форекс. В данной статье я расскажу о некоторых особенностях таких платформ и посоветую те, которые считаю лучшими на сегодня.

Разновидности торговых платформ

Обмен информацией между брокером и трейдером происходит на базе торговых платформ. От удобства и функционального потенциала программного обеспечения будет зависеть скорость получения и анализа информации о ценах на рынке валют, оперативность проведения сделок. Следовательно, стратегии заработка на форекс зависят от того, с какой платформой вы начнете работать. А они бывают трех видов:

• Локальные платформы forex. Трейдеру предлагается программа форекс, которая подходит под его операционную систему. В зависимости от того, на компьютер с Windows, Mac OS или Линукс она будет устанавливаться, варьируются функциональные возможности платформы. Приложения форекс отличаются типом, характеристиками и совместимостью с операционкой, что необходимо учитывать при их выборе и установке.
• Торговые системы на веб-основе. Для заработка трейдеру нужен какой-нибудь гаджет с доступом к интернету. Личные сайты брокеров доступны в любое время, а все операции можно осуществлять в режиме онлайн.
• Мобильные форекс платформы. Сегодня создан ряд мобильных программ для форекс. Они упрощают работу тем, у кого не много времени для отслеживания финансовых изменений. Всю информацию по интересующим вас торговым операциям можно получить с помощью оповещений в смартфоне, анализ валютных перемещений будет представлен на экране в виде графика.

Чем отличаются платформы для торговли?

1. Площадки для торговли могут быть платными и бесплатными. Начинать работать с некоторыми платформами можно без предварительной оплаты, но вот для расширения функционала необходимо дополнительное финансирование. Есть разработки, за использование которых нужно заплатить один раз, но есть и такие, которые предполагают регулярные ежемесячные взносы за обслуживание.
2. Существует категория площадок для тех, кого интересует форекс для начинающих. У них доступный интерфейс, множество подсказок и упрощённый набор функций. Такие платформы будут слишком примитивны для опытного трейдера. Им предлагаются «продвинутые» системы с большим набором категорий. Лучшим вариантом считаются универсальные приложения, которые подойдут и новичкам, и профи.
3. Программы отличаются скоростью обработки и передачи информации, уровнем производительности. Тем, кто занимается внутридневной торговлей, очень важно быстро получать необходимые сведения. Соответственно, задержки в графическом отображении ценовой валютной политики могут негативно сказаться на качестве работы трейдера.
4. При выборе платформы важно учитывать ее функциональный потенциал. Программы отличаются количеством инструментов для аналитики, типом и разнообразием графиков и индикаторов. В некоторых системах отсутствует возможность автоматической торговли, нет роботов, которые предоставляют подсказки и советы. Отличается максимальное количество окон, с которыми можно работать одновременно. Не все сервисы предполагают возможность ведения экономического календаря. В программах разная степень охвата валютных рынков и площадок для торговли.
5. Удобный интерфейс – это одно из немаловажных требований к площадке forex. Конечно, внешний вид программ не может быть одинаковым. При выборе обращайте внимание на то, все ли понятно вам в интерфейсе приложения.
6. Программы могут отличаться своей мобильностью. Речь идет о том, возможна ли установка приложения на разные устройства, будет ли оно работать на базе той или иной оперативной системы. Например, платформа, которая успешно работала на компьютере с виндой, может просто не запуститься на линукс.
7. В разных приложениях могут варьироваться системы безопасности проводимых сделок. Уровни защиты конфиденциальности, что тоже немаловажно, зависят от типа выбранной платформы.

Лучшие торговые forex -платформы

Наиболее подходящими считаются такие платформы, в которых можно круглосуточно следить за валютными котировками. Важным показателем является простота выполнения операций и управления счетами. Очень хорошо, если в приложении можно открыть демо счет на форекс для тестирования той или иной финансовой стратегии. Удобно, когда анализ рыночных процессов подан с помощью графиков и схем, представлен большой список индикаторов для определения сигналов на покупку нужной позиции, есть возможность настройки большого количества окон с необходимыми валютными парами, ведь так гораздо легче ориентироваться. Обратите внимание на такие торговые платформы:

• MetaTrader4 имеет высокую производительность. Именно за это ее и полюбили крупные брокерские компании. В MetaTrader4 появилась возможность самостоятельно фиксировать свои торговые стратегии для осуществления автотрейдинга. Приложение отличается большим количеством настроек, а так же возможностью ручного программирования. Это позволяет создать максимально удобное рабочее пространство. Порадует пользователей и высокий уровень безопасности MetaTrader4. Программа отлично работает не только на компьютерах, но и на гаджетах с iOs и Android.
• MetaTrader5 отличается от предыдущей версии усовершенствованной архитектурой и наличием новых функций. Это нечто больше чем просто платформа для торговли на форекс. Она обеспечивает доступ к мировым фондовым биржам, позволяет проводить финансовые операции с опционами, фьючерами и форвардами. В программе присутствует функция фундаментального анализа, есть 79 удобных инструментов и 21 режим таймфрейма с различными интервалами. Можно выбрать любой из 17 стилей отображения информации и один из 4 вариантов масштабирования. Усовершенствованная версия предлагает более точный анализ данных, что обеспечивает лучшие результаты автоматического трейдинга.

Обе версии рекомендуются тем пользователям, кого интересует, как начать торговать на форекс. Даже новичкам будет легко освоить эти приложения. Если вы планирует работать сразу с несколькими счетами, то лучше выбрать одну из этих программ, так как MetaTrader позволяет быстро переключаться по окнам. К тому же, обе версии можно скачать бесплатно.

Помните, что на начальных стадиях работы необходимо аналитически оценивать деятельность умелых трейдеров. Следует учесть, что опытные участники рынка имеют гораздо больший бюджет на депозите и могут рисковать, что не желательно для новичков.

Сегодня создано очень много разных торговых платформ. Среди известных можно выделить еще TradeMaster, AdvancedTrader, MarketsTrader, UTIP Binary Options, VertexFX, cTrader и другие.

Требования к платформам

Подбирая площадку для себя, учитывайте такие характеристики:

• понятный интерфейс и система управления;
• наличие нужных вам функций;
• возможность установить программу на вашу операционную систему;
• уровень защиты информации;
• возможность автотрейтинга;
• стоимость установки и обслуживания.

Разработчики некоторых платформ для торговли предлагают пользователям обучающие материалы по работе с их приложением. Найти такие курсы для обучения вы сможете на официальных страницах создателей проекта в интернете.Необходимо учитывать и то, что от выбора торговой платформы forex зависит только часть вашего успеха. Чтобы получать действительно хорошую прибыль от работы, нужно внимательно следить за валютными скачками, анализировать общие тенденции рынка, прогнозировать изменения в финансовой системе. Но если вы приложите усилия, положительный результат в виде приличного денежного заработка не заставит себя ждать.

Напоследок хочу сказать, что новичкам больше всего подойдет платформа MetaTrader. Она вполне удобная, универсальная, имеет простой интерфейс. К тому же, эта программа достаточно популярная, а это значит, что она будет постоянно обновляться и совершенствоваться. А это, по моему мнению, очень важный показатель для тех, кто планирует долго работать на базе одной площадки.

Резюме

Лично я давно торгую на фондовом рынке. Первой платформой, которой я начал пользоваться, стала Transaq. Ее я использовал для работы с акциями у брокера just2trade. Спустя некоторое время я настроил функционал так, как мне удобно. Сейчас я уже привык к Transaq, поэтому продолжаю работать только с ней. Я скачивал для себя MetaTrader и анализировал ее особенности. Со временем пришел к выводу, что, несмотря на отличия интерфейса от внешнего вида Transaq, я вполне смог бы адаптировать приложение под свои требования. При этом работа в MetaTrader дала бы точно такие же результаты, как и в Transaq, потому я не стал переходить на другую платформу.

Вы же, учитывая изложенные мною советы, подбирайте тот вариант, работать с которым будет комфортно и приятно. Обращайте внимание на функциональный потенциал forex -платформ и то, как он может повлиять на вашу личную прибыль. Но, с какой бы программой вы не работали, помните о рисках торговли на валютных рынках и грамотно просчитывайте свои операции. Если вы не уверены в построенной стратегии, попробуйте сначала реализовать ее на демо-версии счета или посоветуйтесь с более опытными трейдерами. Рискуйте с умом! Не забывайте подписываться на свежие статьи блога, чтобы и дальше просвещаться в теме заработка в сети интернет. Удачи вам и до новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Торговые системы Форекс: лучший способ разработать выгодную стратегию

Как я заработал на Forex свои первые деньги

Каждый пользователь всемирной паутины неоднократно слышал о возможности хорошо заработать, не прикладывая никаких усилий. Именно так говорят в интернете о Форексе. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Форекс – это валютный рынок, на котором проводится купля/продажа иностранных валют. Торговать на рынке имеют возможность все пользователи. Для этого достаточно иметь только свободный доступ в интернет. При этом абсолютно не имеет значение, в какой стране находятся пользователи. Ведь торги осуществляются ежедневно. Одной из ключевых особенностей данной валютной биржи является отсутствие фактического месторасположения. Еще одной особенностью биржи является колоссальный объем продаваемой валюты. Ежедневно на рынке продается порядка 4 трлн. долларов.

Как заработать на бирже

Многие пользователи отождествляют рынок Форекс с различными лотереями, считая, что здесь можно заработать, просто угадывая курс валют. Это мнение ошибочно. Для того чтобы зарабатывать на популярном валютном рынке приличные деньги, нужно иметь не только определенные знания в политико-экономической сфере, но и практический опыт. Опытные трейдеры говорят, что перед тем, как начать зарабатывать, нужно проиграть свои первые сто долларов.

Валютная биржа Форекс открывает большие возможности. Новички могут пройти специальное обучение на бирже, которое поможет ознакомиться с основными особенностями торгов. Кроме этого, для новичков выпущены специальные книги по forex, и существует возможность попробовать свои силы на демо-версии валютной биржи, не вкладывая денег. Новички также могут доверить управление своими финансами на бирже опытным трейдерам, которые будут совершать сделки от их имени. Еще одним вариантом получить хорошую прибыль на валютной бирже являются торговые системы Форекс, которые определяют самые выгодные сделки.

Торговые системы Форекс: основные особенности

Под торговыми системами стоит понимать комплекс определенных правил, которые дают возможность трейдеру получить хорошую прибыль. Для получения прибыли достаточно совершать сделки на валютной бирже, используя одну или несколько торговых систем. Для увеличения прибыли и диверсификации рисков многие опытные трейдеры используют одновременно несколько видов торговых систем. Сегодня известно более одной тысячи различных торговых систем.

Самыми распространенными торговыми системами Форекс среди трейдеров являются:
• Man’s Super Simple System. Это трендовая система торгов, которая содержит в себе элементы прайс-экшена. Использовать ее лучше на открытой Американской и Лондонской сессии;
• Easy Entry System. Это, пожалуй, наиболее элементарная, но, тем не менее, одна из самых эффективных торговых систем;
• The Secret System. Многие трейдеры воспринимают эту торговую систему, как лучшую для скальпинга. Она идеально подходит для краткосрочной торговли на бирже.

Торговые системы Форекс достаточно разнообразны. При этом необязательно использовать только одну систему. Каждый участник торгов может выбирать для себя самый оптимальный вариант, комбинируя торговые системы в зависимости от целей и стратегии.

Роберт Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера»

Биржевой бизнес в России развился стремительными темпами: от срочного рынка, торгующего рубль/доллар, до настоящей электронной торговли в сети интернет акциями крупнейших корпораций, опционами, и конечно же, на рынке форекс. Данное развитие стало требовать от трейдера постоянного совершенствования знаний и навыков, целью которых служат получение прибыли на постоянной основе. МТС или механические торговые системы прочно вошли в мир биржевиков, вызывая горячие дискуссии. Как обычно бывает методики по автоматическим торговым системам, стали доступнее, чем книги описывающие их работу. Отсюда мы имеем путаницу и не системность знаний и мышления трейдеров, осваивающие данное направление. Перед вами как раз такая книга, которая может упорядочить и систематизировать знания по созданию таких систем, избавляющая от расшатанных нервов, стрессов, работу основанную на надежной торговой системе, автор знает как там все работает.

Лучшие книги из крупнейшей библиотеки трейдера:

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров

миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):

П очему у одних форекс брокеров % успешных клиентов

доходит до 40% , а у других не дотягивает до 5% ?

Как открыть FOREX брокера

Автор Виталий О.Х.

Форс-мажоры и откровенные мошенничества на рынке предоставления услуг FOREX нисколько не снижают популярность и востребованность внебиржевых рынков в глазах клиентов из СНГ. Граждане России и Украины продолжают рассматривать высокорискованные инструменты в качестве основной инвестиционной идеи, а mmgp.ru остается популярнее форума smart-lab.ru как минимум в четыре раза (в соответствии с данными Alexa Rank в России).

Спрос рождает предложение, и ежегодно появляются на свет всё новые и новые брокеры, за становлением которых множество инвесторов следит буквально в прямом эфире. К таким проектам, которые обрели свою популярность за последнее время еще до рождения, относятся PrivateFX, Gerchik&Co и ICE FX.

Почему-то вклад создателей некоторых компаний иногда переоценивается уже на стадии открытия, а на выходе мы часто получаем ничем не примечательный очередной дилинговый центр. Сколько же стоит организовать подобную контору, так ли велики затраты при открытии нового брокера?

• Регистрация компании;
• Открытие банковского счёта;
• Поставщики ликвидности;
• Разработка сайта и прочие расходы;
• Заключение.

Регистрация брокера

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Разберем по полочкам с небольшими допущениями расходы на организацию такого популярного бизнеса. Первым пунктом после подбора CEO (заложим его зарплату на уровне 1 000 долларов в месяц) для владельца брокера будет создание головной компании, её инкорпорация. Цивилизованные юрисдикции вроде США, Великобритании и Австралии оставим в покое как дорогую никому не нужную затею. Цивилизованные юрисдикции не подходят отечественным инвесторам, мешают существованию привычных схем доверительного управления PAMM и LAMM, ограничивают способы пополнения и выводы денежных средств. Кипр представляется неким промежуточным вариантом, но гораздо спокойнее для создателя и интереснее оффшоры Карибского бассейна.

В качестве основной я буду использовать информацию с сайта международной юридической компании Heritage Group (heritage-offshore.com). Это обычный посредник между русскоязычными клиентами и местными регистраторами, ничем не примечательный. Крупнейшим в рунете подобным сервисом выступает offshorewealth.info. Тема не менее, информация последнего сервиса сложно структурирована, да и цены на услуги будут отличаться незначительно.

Оффшор	Стоимость регистрации новой компании с полным номинальным сервисом, в долларах
Британские Виргинские острова (BVI)	1 749
Сент Винсент и Гренадины	3 450
Белиз	1 549

Британские Виргинские острова – основная гавань для оффшорного бизнеса. В некоторых отраслях до 60% компаний мира зарегистрировано именно здесь. За рубежом BVI является наиболее вероятным выбором для нового брокера, среди компаний с отечественными корнями самым ярким примером служит брокер FIBO. Однако на постсоветском пространстве данная юрисдикция не пользуется большой популярностью.

Сент Винсент и Гренадины – более известный и востребованный вариант, во многом благодаря наличию псевдорегуляторов на территории государства. По факту лишнюю бумажку в данной юрисдикции можно получить за одну тысячу долларов, что не обременительно для организаторов брокера. Amarkets пошел по такому пути, а также у Alpari в группе компаний есть зарегистрированная в указанном оффшоре структура.

Вообще, Alpari за время своей бурной деятельности успела попробовать финансовые регуляции большинства известных стран. На сегодняшний день и в Белизе есть их структурное подразделение. Белиз выступает не просто самым дешевым вариантом инкорпорации, он еще и самый лояльный к владельцам компаний в плане судебных процессов и тяжб, самый простой вариант для получения более или менее приличной финансовой лицензии.

Если простая компания в Белизе обойдется в 1 549 долларов, то искушенным создателям брокеров с некой лицензией под форекс придется выложить 26 724 доллара (включая открытие банковского счёта). Плюс ежегодные расходы на содержание лицензированной компании, разумеется, будут значительно выше.

Открытие банковского счёта

Вторым пунктом в плане организации брокера будет открытие банковского счёта. Пункт важный как при работе напрямую с клиентами, так и для сотрудничества с электронными платежными системами.

Банковский счет не обязательно открывать в той же юрисдикции, где была зарегистрирована компания. Более того, бумажная волокита с заокеанскими банками в совокупности с языковым барьером может существенно усложнить операционное ведение бизнеса.

Большинство FOREX брокеров открывают счета в дружественной Прибалтике. Особенной популярностью пользуются латвийские банки Rietumu и Norvik. Стоимость открытия счета будет составлять 499 долларов, плюс расходы на документооборот, апостилирование документов, которые редко превышают 250 долларов. Кроме того, понадобится дополнительный личный текущий банковский счёт для вывода прибыли в форме дивидендов.

Поставщики ликвидности

Таким образом, мы получаем готовую компанию с банковским счетом, готовым принимать платежи от клиентов. Но могут ли они приступить к торговле? Нам нужны поставщики ликвидности, сотрудничать с которыми можно двумя путями.

Путь первый. White label партнерство с надежным брокером с низкими спредами. Такие программы есть у большинства брокеров. Вход может быть бесплатным, расходы на почтовые отправления и апостилирование договоров возьмем по аналогии с предыдущим пунктом (250 долларов).

Путь второй. Самостоятельный бренд, самостоятельный выход на банки, консорциумы или агрегаторы ликвидности. Самое главное при этом – необходимость самостоятельной покупки и обслуживания торгового терминала. По умолчанию понадобится торговая платформа MetaTrader и придется плотно пообщаться с MetaQuotes Software Corp. Стоимость торгового терминала в зависимости от приобретаемых компонентов составляет от 50 до 150 тысяч долларов США. Расходы на содержание – 10 тысяч долларов в год минимально. Добавим сюда всё те же почтовые расходы в 250 долларов.

Вопрос приоритетности — философский. Экономия на терминале крайне заманчива для молодой компании, однако собственный сервис позволяет реализовать все возможности b-book и отбить вложения многократно в первый же год. Не забывайте, что более 90% трейдеров теряют свои средства на рынке. Собственный терминал позволяет выиграть за счёт этих потерь, всё просто.

Разработка сайта и прочие расходы

Следующим шагом к успешной работе будет разработка сайта. Собственно, это важнейший маркетинговый этап, от которого не скрыться. Дилинговый центр – интернет бизнес, а сайт будет лицом бизнеса, местом встречи клиентов с консультантами, доской объявлений, ресурсом для скачивания торгового терминала. Доменное имя, хостинг, защита серверов представляются первоначальными затратами, далее разработка личных кабинетов, интеграция базы данных и прочее. Держим в уме, что сайт можно доработать в будущем, а для начала нужно как можно быстрее начать работу. Исходя из моего опыта, за 10 тысяч долларов можно запустить неброский ресурс. Вопрос в PR компании и правильном освещении процесса.

Отдельно необходимо связать банковские счета и систему приема платежей от клиентов. Для этого существует мерчант-аккаунт (merchant account). В отличие от интернет магазинов, FOREX бизнес наряду с букмекерским, фармацевтическим и товарами для взрослых представляется банкам рискованным и ненадежным. Со стороны платежных систем по жалобе клиента можно получить весомые санкции, поэтому банки очень трепетно относятся к процессу подключения новых брокеров к системе. Придется выложить в 5-10 раз больше заурядного не рискованного бизнеса, а именно 2 500 долларов. Включим в данную сумму расходы на почтовые нужды, верификацию и апостилирование документов.

Последняя статья расходов. Маркетинг, раскрутка брокера, реклама. Это резиновые расходы, можно потратить на данные цели сотни миллионов долларов. А можно обойтись брендовым лицом/медиа персоной, раскрученным ранее блогом или обломками старого проекта, оставившего после себя вопросы.

Я не берусь оценивать размер подобных денежных вливаний, действительно существует множество способов их свести практически к нулю.

Заключение

Подведем итоги. Минимальная стоимость открытия форекс-брокера с нуля в качестве white label партнерства с регистрацией компании в оффшоре без лицензии составляет в первый год:

№	Статья расходов	Затраты в долларах
1	Зарплата CEO	12 000
2	Компания в Белизе с номинальным сервисом на год	1 549
3	Банковский счёт в Латвии для компании, а также для личного пользования (дополнительно)	998
4	Разработка сайта	10 000
5	Мерчант-аккаунт (merchant account)	2 500
6	Почтовые и сопутствующие расходы	750
7	Непредвиденные расходы (10% от расчетов)	1 580
ИТОГО:	29 377

Максимальная стоимость классического оффшорного брокера с лицензией, открываемого самостоятельно без партнерства (без учета затрат на маркетинг):

№	Статья расходов	Затраты в долларах
1	Зарплата CEO	12 000
2	Компания в Белизе с номинальным сервисом, офисом, счетом (для регулятора) и лицензией на год	26 724
3	Банковский счёт в Латвии для компании, а также для личного пользования (дополнительно)	998
4	Разработка сайта	10 000
5	Мерчант-аккаунт (merchant account)	2 500
6	Лицензия MetaTrader	150 000
7	Почтовые и сопутствующие расходы	750
8	Непредвиденные расходы (5% от расчетов)	9 549
ИТОГО:	212 521

Как следует из представленной информации, основными статьями расходов при минимальных инвестициях являются персонал и разработка сайта. Когда как максимальный вариант требует значительных затрат в целях использования торгового программного комплекса, а также инкорпорацию компании с лицензией оффшорного регулятора.

Таким образом, диапазон первоначальных вложений достаточно широкий. Оптимизация затрат позволяет вместо представительства или филиала какой-либо конторы организовать и развить собственный бренд. Сумма затрат вполне доступна инвестору из СНГ, укладывается в рамки здравого смысла. При выборе надежного партнера предполагает сотрудничество с активными IB и стабильными трейдерами.

Максимальные вложения определяют в будущем перспективную максимальную отдачу. Можно сделать ставку на прямое привлечение клиентов, можно использовать все «кухонные» технологии разом. Не имеет значения, каких трейдеров привлекает компания в этом случае, важен приток клиентов в целом. К сожалению, инвестиции на уровне стоимости столичной недвижимости не останавливают множество мошенников, из года в год мы получаем новую историю со скамом очередного нового суперброкера. Надеюсь, данная статья позволит оценить надежность и планы многих существующих проектов и убережет читателей от кошмарных инвестиций, сопоставимых с затратами на их организацию!

Разработка систем для Форекс

Разработка торговой системы Форекс — одна из важнейших задач трейдера, который желает добиться успеха и иметь стабильный заработок, осуществляя торговлю на валютном рынке. Лишь неизменное следование определенным принципам и правилам является залогом удачной, эффективной работы на валютном рынке.

Как выстроить торговую систему Форекс: советы для начинающих

Некоторые уже на этапе тестирования своих способностей и возможностей посредством торговли на демо-счете начинают понимать необходимость разработки правил и принципов работы, другие осознают это только, начиная оперировать реальным капиталом. Интуиция часто приводит к получению дохода, но еще чаще — к убытку, полной или частичной потере начального капитала. А тщательно выстроенные с учетом особенностей работы конкретных трейдеров торговые системы Форекс, которые представляют собой совокупность правил и принципов торговли, позволяют иметь стабильный доход. При их разработке нужно учесть некоторые тонкости и опираться на следующие важные моменты:

• Величина начального депозита;
• Предпочтительный торговый интервал;
• Используемые инструменты торговли;
• Принципы управления капиталом;
• Психологические факторы.

Разработанные торговые системы Форекс станут максимально эффективными, если будут учитывать совокупность всех перечисленных факторов. Каждый трейдер самостоятельно разрабатывает стратегию, но с самого начала она может получиться недостаточно продуманной и эффективной. Однако по мере накопления опыта собственная торговая система Форекс будет дополняться, развиваться совершенствоваться, становится более эффективной и доходной.

Для того чтобы создать собственную стратегию торговли, необходимо в первую очередь уметь проводить:

• технический анализ;
• фундаментальный анализ;

Это важнейшие инструменты валютного рынка, без которых успешная торговля попросту немыслима. Технический анализ представляется в виде графиков, диаграмм и схем, а основой фундаментального анализа являются новости о событиях в экономической и финансовой сфере, которые, так или иначе, влияют на состояние экономики и валютного рынка. Учитывая данные этих двух видов анализа, трейдерами создаются эффективно работающие торговые системы Форекс.

На нашем сайте специально для начинающих трейдеров, еще не способных самостоятельно проводить анализ, можно бесплатно получить необходимую информацию для ведения торговли. Данные технического и фундаментального анализа на нашем сайте помогут выстроить собственную эффективную торговую систему Форекс.

Среди различных стратегий торговли на Форекс можно выделить стратегии, в которых упор делается на долгосрочные изменения курсов в течение нескольких месяцев или даже лет. Такие стратегии опираются на фундаментальный анализ, то есть на анализ факторов, действующих в течение длительных периодов времени и связанных с макроэкономическими циклами.

Существуют стратегии, охватывающие периоды от нескольких дней до нескольких месяцев – среднесрочные стратегии. При работе по таким стратегиям упор делается на сезонные циклы оживления и спада в экономике. Например, в России осень –традиционное время оживления торговли и деловой активности. Активность возрастает вплоть до новогодних праздников, после которых наступает цикл застоя, длящийся примерно до начала лета.

Лучшие брокеры с бонусами:

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  Evotrade

  Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  Регистрация

• 

  ☆☆☆☆☆

  ★★★★★

  BINARIUM

  Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  Регистрация