Статистика активности для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Статистика рынка Форекс

Всем привет! Сегодня пост короткий, но интересный, так что приступайте к изучению.

Валютный рынок Форекс — это самая большая в мире платформа для торговли валютой. Если взглянуть на статистику Форекс, то можно обнаружить, что его ежедневные обороты превышают несколько триллионов долларов. Также следует отметить, что популярностью пользуются далеко не все валюты, как правило, предпочтение принадлежит доллару США, евро, а также некоторым иным торговым инструментам.

  • На самом рынке торговля ведется несколькими сотнями крупных брокерских компаний, они выступают в качестве представителей более мелких, тысяч брокерских фирм, которые, в свою очередь, сотрудничают с физическими лицами, которых принято именовать трейдерами. Тут все просто, идем далее.
  • Статистика рынка форекс может говорить сама за себя, однако из ее анализа можно взять немало ценной информации для последующего применения в практическом трейдинге, при этом в качестве основных разделов выступают такие пункты, как:
  • Среднесуточный рыночный оборот – приблизительно 4 триллиона американских долларов.
  • Наиболее популярные валюты – 41 процент принадлежит доллару США, 30 процентов принадлежит евро, 7 процентов принадлежит британскому фунту, 5 процентов японской йене, 5 процентов швейцарскому франку, а канадский и австралийский доллар имеют всего 2 процента.
  • Наиболее популярные пары валют – 30 процентов от общего оборота контрактов EUR на USD, 13 процентов USD на JPY (как правило, торгуется во время азиатской сессии), 12 процентов GBP на USD, 5 процентов USD на CHF, 4 процента USD на CAD.
  • Самыми волатильными парами валют в пунктах и в пределах одной сессии являются – GBR на CHF – 150, GBR на JPY – 145, USD на CHF – 117, GBR на USD – 112, GBR на JPY – 110, EUR на USD – 97, EUR на JPY 75.
  • Средний размер кредитного плеча с которым работает большая часть трейдеров 1:100, наименьшее 1:1, предельное 1:1000.
  • Самые большие объемы контрактов заключаются на американской и европейской сессиях. Азиатская занимает третье место.
  • Наиболее предельная рыночная активность наблюдается приблизительно в 10 утра по МСК и 16 часов дня.

Главный статистический показатель, который интересует большую часть начинающих рыночных игроков, это прибыльность трейдинга.

1. Рыночные игроки, теряющие свой первый капитал в первые дни работы – 85 процентов.

2. Средняя ежемесячная прибыльность по сделкам по отношению к балансу начального депозита – 25 процентов.

3. Предельная прибыль по официальным данным за месяц от суммы счета – 700 процентов.

4. Предельный заработок за несколько суток – 1 000 000 000 $.

Как видите, статистика Форекс предоставляет возможность сделать вывод о том, что торгуя на бирже, реально как заработать, так и слить свои средства. В данном случае все будет зависеть от Ваших личных качеств и квалификации.

Рыночная статистика форекс

Компания Инстафорекс всегда заботится о своих клиентах, и о их благополучии, поэтому для основных валютных пар, торгуемых на forex, мы предлагаем 70 видов рыночной статистики.

Теперь трейдеры имеют практически полный доступ к информации о ходе событий и сможет успешно совершать торги на рынке форекс.

Так к какой же информации дает доступ рыночная статистика:

  • средние точки входа;
  • количество бычьих сделок;
  • средние точки отложенных ордеров;
  • с учетом открытых сделок, суммарная активность по валютной паре;
  • суммарная активность по валютной паре с учетом отложенных сделок;
  • расчетная цена курса по валютной паре, на основе суммарного количества сделок клиентов.

Вся рыночная статистика в Инстафорекс имеет свои символы. Все символы рыночной статистики можно найти в группе Market Depth в терминале Metatrader 4, они доступны как для реальных счетов, так и для демо. Кликнув в терминале правой кнопкой «Обзор рынка», а потом выбрать следующий пункт «Отобразить все символы» — можно посмотреть полный список всех символов рыночной статистики.

Практически вся рыночная статистика форекс доступна в режиме реального времени в клиентском терминале Инстафорекс. Такой вид статистики дает представление о текущем состоянии валютного рынка и возможность спрогнозировать его изменения с течением времени.

Статистика forex показателей от компании Инстафорекс выглядят так:

XXDepth — суммарная позиция по определенной валютной паре. Этот показатель говорит о направленности рынка на покупку или продажу, а также указывает объем этой направленности.

XXBuyLevel – показатель среднего на покупку по валютной пары. Показывает средние точки входа быков и медведей, на основе этих точек покупалась и продавалась валюта в различные временные интервалы. При расчете значений, применялись все открытые в тот момент позиции с учетом их количества и лотов.

XXSellLevel – показатель среднего уровня на продажу по валютной паре. В расчете применялись значения всех отрытых на тат момент позиций с учетом их числа и лотов.

XXTrades — процент сделок от общего числа по данной валютной паре. Количество сделок по каждому финансовому инструменту наглядно показывает активность трейдеров по той или иной паре. Роста числа сделок по определенной валютной паре показывает увеличение интереса к данному инструменту.

XXOrders — процент отложенных ордеров от общего числа сделок по данной валютной паре. Этот показатель говорит о готовности рынка входить в позиции по определенной валюте, при условии начала движения в сторону повышения. Преимущество данного показателя в том, что лн учитывает те позиции, которые рынок готов открыть, то есть показывает, что может случиться в будущем.

XXVolume — процент денежных средств, вложенных в сделки по данной валютной паре, от общего числа средств, задействованных в сделках. Показывает объем рынка в настоящий момент. Этот показатель говорит о заинтересованности трейдеров в торгах по конкретной валюте.

XXEstimated – показатель расчетного уровня по данной валютной паре, строящийся на основе точек входа и объема открытых сделок на покупку и продажу. Говорит об общем значении точек входа по всем позициям на рынке.

XXBuyLimit/BuyStop – показатель среднего уровня отложенных ордеров быков на покупку. Включает в себя две линии, отражающие средний уровень отложенных ордеров и указывает готовность трейдеров покупать данную валютную пару.

XXSellLimit/SellStop – показатель среднего уровня отложенных ордеров медведей на продажу. Включает в себя две линии, отражающие средний уровень отложенных ордеров и указывает готовность трейдеров продавать данную валютную пару.

ХХ – стоящие впереди показателя рыночной статистики, показывают, для какой валютной пары строится график. ХХ обозначения могут изменяться, в зависимости от выбранной валюты.

ХХ обозначают две первые буквы названий валютных пар, например:

На сегодняшний день Инстафорекс – это единственный брокер, который транслирует полную рыночную статистику в торговый терминал для своих клиентов, тем самым еще раз показывая и подтверждая свой высокий профессионализм и серьезность подхода к обслуживанию клиентов.

Мы выражаем искренние слова благодарности нашим клиентам, за выбор в качестве своего брокера и представителя на валютном рынке форекс, компанию Инстафорекс.

Наши преимущества

Открой счёт и получи

до 40% к каждому пополнению

Зарабатывай
на forex

Лучшие условия
от 1.5 пунктов

Весь Форекс на
одном канале

Счета в разных валютах:

Новости форекс (forex)

Торговые инструменты

Лучшие инструменты для успешной
on-line торговли на Forex

Киевский форекс дилинговый центр на Украине предоставляет доступ к международным торговым forex площадкам интернет трейдинга в режиме online. Наши клиенты управляют своими средствами на валютном рынке forex, не выходя из дома или офиса. Помимо получения информации о последних событиях в финансовом мире и чтения forex прогнозов вы можете пройти обучение форекс трейдингу, получив бесплатный демонстрационный счет биржи forex. С нашим дилинговым центром процесс forex обучения максимально упрощен. У нас отсутствуют любые ограничения на размер депозита и сделок на forex. Контрагентами форекс компании являются ведущие форекс брокеры по всему миру. Работа с западными брокерами позволяет обеспечить круглосуточное перекрытие всех клиентских сделок на бирже forex. Именно поэтому, открывая счет в дилинговом центре, вы получаете прямой доступ к рынку и валютным операциям forex.

Ни один брокер forex не дает гарантии получить прибыль. Игра на валютной бирже форекс несет в себе риски полной или частичной потери средств. Мы предоставляем возможность играть на рынке без своп. Это должен учитывать каждый трейдер, планирующий заработать на Forex инвестициями. Рынок форекс является высокодоходным и высокорисковым средством инвестирования денежных средств. Тем не менее, форекс брокер гарантирует сохранность средств своих клиентов и надежную защиту от неторговых рисков для средств на форекс-счетах клиентов. Лучшие торговые условия для forex счетов и система поощрения форекс бонусами в размере 30% — это качественная помощь каждому трейдеру валютного рынка forex / форекс в его ежедневной торговле. Мы не гарантируем вашу прибыль на форекс, но мы предоставляем торговые условия, повышающие вероятность прибыльного результата вашей forex торговли в большей мере, чем это делают наши конкуренты.

Мы предоставляем возможность играть на рынке форекс без свопов и спредов в зависимости от предпочтений трейдера. Мы обеспечиваем фиксированные спреды и максимальное торговое плечо. Для клиентов с торговыми форекс счетами от 100 000 USD предусмотрена гарантия защиты средств через сегрегированные форекс счета. Наши торговые условия для работы на форекс призваны сделать валютный трейдинг максимально комфортным и прибыльным. На сегодняшний день более 200 000 трейдеров выбрали международного форекс брокера в качестве своего брокера для игры на бирже forex используя платформу MetaTrader. По состоянию на 1 января 2010 года открыто более 200 представительств группы forex компаний по всему миру. Признание уровня и качества работы позволило компании получить премию “Лучший брокер в Азии” за 2009-2011 годы от международного экономического журнала World Finance. Международный форекс брокер — международный лидер рынка брокерских услуг на рынке forex.

Советник Форекс Statistics

Советник Форекс Statistics является одним из самых популярных среди всех трейдеров, поэтому данное видео будет актуально для всех начинающих, ведь в нем подробно описываются основные параметры и возможности, преимущества и особенности использования в работе новой версии данного статистического советника – советник Statistics ver 1.4:

Советник можно приобрести с ключом (количество ключей может достигать трех). На демо-счету данный советник работает с любым ключом, который был создан программистом или продавцом. Данным индикатором наглядно и удобно выводится статистика торгового счета, по которому осуществляется работа с использованием советников Форекс либо ручная торговля с любыми советниками. Данный советник является не торговым, а вспомогательно-статистическим.

Основные преимущества и функции, которые обеспечивает данный советник

вспомогательный советник Форекс делает следующее:
— вывод в таблице названия эксперта из комментария ордера;
— представление отчетов в виде наглядной, интуитивно понятной таблицы;
— вывод в таблице названия валютной пары;
— замена названий эксперта на то, что удобно трейдеру;
— MagicNumber (маджика) – уникальный номер, позволяющий советнику сопровождать лишь открытые ордера по заданной валютной паре (уникален для каждой выбранной валютной пары и каждого советника);
— вывод количества отрицательно и положительно закрытых ордеров, общего количества, процента сработанных отложенных ордеров по всем советникам Форекс;
— вывод прибыли/убытка в валюте депозита и пунктах;
— показ прибыльности советника;
— непрерывный убыток в валюте депозита, пунктах;
— матожидание выигрыша;
— возможность выключить ненужные колонки (параметры статистики);
— показ итоговой прибыли по советнику Форекс;
— возможность регулировать ширину колонки;
— возможность выводить статистику одного советника (эксперта) по отдельности по каждой валютной паре либо всех вместе;
— советник Форекс Statistics способен разделить отчеты, когда в сделках есть разные маджики и одинаковые комментарии, что позволяет разделить статистику одного эксперта (советника), который работает на различных временных промежутках;
— способен считать суммарный лот всех сделок, отдельно sell и buy, суммарный лот. Это полезно, когда брокер платит клиенту бонусы за набранные объемы лотов;
— возможность исключить из статистики сделки, если их профит не превышает спред, нулевые сделки;
— возможность исключить из отчетов сделки, время которых меньше количества минут, чем было задано в настройках;
— исключить из статистики ордера с определенным маджиком;
— устанавливать цвета таблиц.

Таким образом, данный советник Metatrader 4 Statistics ver 1.4:

1. Будет полезным для трейдеров, которые используют в работе портфели советников Форекс, когда на одном торговом счете работает несколько экспертов Форекс и достаточно сложно понять, каким образом функционирует каждый из них, на каких валютных парах и временных промежутках работает, приносит ли прибыль. Ним обеспечивается подробная статистика торговли советниками, чего очень часто не хватает многим трейдерам.

2. Данный советник будет прекрасным решением для тех , кто получает бонусы от брокера за наработанный объем, так как советник дает возможность успешно контролировать суммы, выплачиваемые брокером за наработанные лоты. Кроме того, советник максимально наглядно показывает, насколько часто срабатывают отложенные ордера по каждому советнику Форекс, позволяет считать непрерывный убыток, чтобы иметь возможность тут же выводить из работы советник, сливающий депозит.

3. Самое важное – это то, что Statistics ver 1.4 дает возможность успешно контролировать средства на торговом счету и видеть, какие советники стоит использовать и дальше, а от каких – отказаться, чтобы не потерять все средства.

Рыночная статистика

Международный брокер ИнстаФорекс представляет вашему вниманию рыночные статистические данные по торговой активности Форекс-трейдеров. С компанией работает более 2 000 000 клиентов по всему миру, что делает публикуемую статистику точным показателем текущих трендов валютного рынка. Данный раздел будет полезен в первую очередь тем трейдерам, торговая стратегия которых опирается на фундаментальный анализ.

Массив информации разбит на сегменты, каждый из которых оформлен графически. У вас есть возможность настроить графики, выбрав для показа кривой одну или несколько валютных пар, задав таймфрейм и другие параметры.

Виды рыночной статистики

Количество сделок по валютной паре

Представленный в данном разделе график отражает историю изменений количества сделок по основным валютным парам. Данный показатель является наиболее точным индикатором объема торгов на Форекс по валютному инструменту.

Суммарная позиция

Исторические данные совокупных позиций на Форекс в любой момент времени доступны в данном разделе. Опубликованный график отражает изменения показателя совокупного количества сделок с учетом объема лота по данной валютной паре.

Объем позиций

Объем позиций по валютной паре на Форекс является надежным показателем уровня средств, вложенных в данную пару, относительно совокупного числа инвестиций на валютном рынке. Информация раздела позволяет прогнозировать волатильность рынка.

Число отложенных ордеров

Показатель числа отложенных ордеров, выраженный в процентах от общего числа сделок, говорит об интересе рынка к данной валютной паре на момент начала движения тренда. Большое количество отложенных ордеров свидетельствует о готовности рынка входить в позиции.

Процент бычьих сделок

Высокий процент бычьих сделок говорит о трейдерских ожиданиях ценового роста, а низкий процент – о сокращении объемов покупок. Показатель дает возможность отслеживать взаимосвязь настроений рынка и реальных движений цены.

Средние точки входа медведей и быков

Средние точки входа, отраженные на представленном в разделе графике, высчитываются по усредненным ценам покупки или продажи валюты в разные периоды времени. Данный показатель позволяет определить уровни перекупленности или перепроданности валютного инструмента.

Отложенные ордера быков

Кривые отложенных ордеров на покупку дают представление о приблизительных линиях поддержки и пробоя по данной валютной паре в определенный момент времени. Показатель позволяет прогнозировать дальнейший рост или же его прекращение.

Отложенные ордера медведей

График данных по отложенным ордерам Sell Limit и Sell Stop позволяет увидеть текущие границы канала валютной пары, образованного уровнями сопротивления и продолжения нисходящего движения. Показатель позволяет сделать выводы относительного дальнейшего поведения тренда.

Средневзвешенная точка входа

Значение средневзвешенной точки входа по данной валютной паре и по всем открытым позициям в сравнении со значением курса позволяет сделать выводы относительно силы тренда, его окончании или продолжении, а также о наличии бокового движения.

Заработок на форексе

Сегодня во всех средствах массой информации активно рекламируется форекс. Практически на каждом сайте можно увидеть баннер очередной компании, которая предлагает возможность торговли на форексе, где согласно их заверениям, можно легко и быстро заработать много денег. Несмотря на изобилие «компаний-брокеров» профессиональных трейдеров на просторах постсоветского пространства будет очень мало. Одним из факторов, который препятствует появлению профессионалов, является несовершенство законодательства стран СНГ в сфере торговли на международных финансовых рынках. Помимо этого трейдингу необходимо учиться, кому-то необходим для этого год, а кому-то несколько лет. Подавляющее большинство неудавшихся трейдеров списывают свои неудачи на то что форекс это лохотрон. В этой статье попробуем разобраться так ли это.

Статистика заработков на форекс

Согласно статистике на рынке форекс, да и не только фореске, на всех финансовых рынках зарабатывает всего 5% трейдеров. Узнав об этом практически каждый новичок, который впервые приходит на форекс, полностью уверен, что именно он попадет в 5% успешных трейдеров. По этой статистике можно провести аналогию с любым видом бизнеса, где 90% предпринимателей закрывают свои бизнес проекты в течение первого года их существования. Об этом слышали многие, а некоторые уже побывали на их месте и знают, как сложно открыть и развить собственное дело. Так почему же новички сразу бросаются в торговлю с головой, будучи полностью уверенными в том, что они попадут в заветные 5%?

Реклама заработков на форексе

Потери новичков на рынке форекс часто происходят из-за дезинформации, которая идет в рекламном потоке компаний-брокеров и дилинговых центров, предоставляющих услуги торговли на рынке форекс. Их рекламные компании основаны на слогане «Заработай много, быстро и легко на рынке форекс». При этом русский человек, доверчивый по своей натуре, который испокон веков занимался поиском халявы и воспитывался на сказках «По щучьему велению» и «Золотая рыбка» безоговорочно верит в то, что именно он окажется тем самым счастливчиком и обязательно найдет свою «золотую рыбку» торгуя на форексе. Именно из-за этого огромное количество людей поддается уговорам яркой рекламы и хотят всего и желательно сразу.

Чужое мнение мешает заработать на форекс

Что делать и куда податься трейдеру новичку? Конечно на форум, который посвящен торговле на рынке форекс, но это ни к чему хорошему не приведет, так как на подобных форумах сидят такие же новички. Чаще всего они мало понимают в том что они делают и поэтому так же как и основная масса новичков лихорадочно перебирают форумы, стратегии торговли и технические индикаторы, при этом спрашивая мнения других людей по поводу того что же сегодня произойдет на рынке. Следовательно, прислушиваясь к прогнозам подобных «гуру» и полагаясь на их мнения, начинающий трейдер просто доверяет свои деньги первому встречному. На сколько точны прогнозы этих «гуру» никто не знает, но чаще всего это только слова, которые подкреплены только их догадками.

Почему большинство новичков считает форекс лохотноном?

Поучившись торговать на бирже, с помощью демо-счета, пару месяцев начинающий трейдер начинает думать, что он является настоящим профессионалом. После этого «профи» начинает вещать на форумах о том, что его стратегия является чуть ли не «торговым граалем», но его практически никто не воспринимает всерьез отвечая ему, что на форексе заработать не реально и уж тем более на демо-счете. Для того чтобы доказать свою правоту он открывает реальный счет, причем сразу на большую сумму, с полной уверенностью в прочности разработанной торговой системы и своей правоте этот трейдер теряет свой депозит. Иногда постепенно, а иногда сразу все зависит от амбиций. Наслушавшись и начитавшись мнений тех, кто уже успел потерять на форексе и сравнивает валютный рынок с казино, новички сразу думают, что все без исключения компании-брокеры обманывают потенциальных клиентов рекламой и идти к ним явно не стоит. Но бывают и такие кто попадая в ловушку самоуверенности твердо уверены в том, что у них все получится и открывают первый счет на достаточно большую сумму. Но к огромному сожалению их капитал постепенно уменьшается и со временем исчезает вовсе.

Слив свой счет некоторые новички открывают еще один счет и начинают работать над своей торговлей, пытаясь найти слабые места как в своем отношении к трейдингу, так и в технических аспектах торговой системы. У таких людей однажды обязательно получится торговать в плюс. Другие же вместо работы над собой и оптимизации своей торговой системы начинают писать на форумах, что форекс это тоже самое, что и казино в котором невозможно заработать. Заявляя, что форекс является лохотроном, человек зачастую не осознает, что перед тем как потерять свой депозит он купился на яркую рекламу, которая обещала несметные богатства благодаря форексу, при этом, не тратя времени и денег в свое образование.

Заключение

Те кто реально зарабатывает на валютном рынке в своем большинствене сидят на форумах и поэтому их никто не видит. Они спокойно изо дня в день совершают трейды, анализируют свои сделки и работают над психологическими аспектами собственной торговли. Они просто не видят смысла в бесчисленных постах на всевозможных форумах по поводу своей торговой стратегии и прибыльных трейдах. Они не считают нужным кому-то что-то рассказывать и кого-то чему-то учить. Вместо этого профессионал сделает еще парочку хороших трейдов и увеличит свой торговый счет. Безусловно, есть люди, которые зарабатывают на форекс и при этом делятся полезной информацией со всеми желающими, но их число ничтожно мало и вероятность попасть именно на такого человека, а не на демо-гуру, ничтожно мала.

Внедрение торговой статистики форекс трейдером

Для более осознанной торговли вы должны знать буквально всю статистику своей работы. Все записи очень удобно вести в таблице Excel, которая на основе проведенных сделок покажет ваши результаты. Ниже перечисляются пункты, которые на наш взгляд, должны быть включены в эту статистику.

Запись о параметрах каждой сделки:

— время, тип (бай, селл);
— лот;
— цена входа;
— СтопЛосс и ТейкПрофит (по усмотрению);
— цена выхода;
— свопы/комиссии;
— прибыль в валюте депозита;
— прибыль в пунктах;
— прибыль в процентах к депозиту.

Главными ячейками, которые пойдут в статистику, будут:

прибыль в валюте депозита (можно вычислить среднюю прибыль за сделку – убыточную, прибыльную, так и сделку в среднем);
прибыль в пунктах (очень полезно наблюдать, сколько в среднем вы набираете за одну сделку, а также, сколько пунктов вы набираете только в прибыльных и только в убыточных сделках);
прибыль в процентах к депозиту (те же параметры, как и в пунктах).

Состояние баланса после каждой сделки пригодится в дальнейшем для еженедельной, ежемесячной и годовой статистики, а также для построения кривой доходности.

На основе записей обо всех сделках ведется статистика по:

— общей прибыли (сумма заработанных денег в прибыльных сделках);
— общих убытков (только убыточные сделки);
— чистой прибыли (общая прибыль минус общие убытки).

Далее: общее количество сделок, к которому вычисляется процент прибыльных и процент убыточных. Также вычисляется средняя прибыльная и средняя убыточная сделка. Естественно, нужно стремиться к тому, чтобы средняя прибыль перекрывала средний убыток. Однако может быть и наоборот, но только в том случае, если процент прибыльных сделок превышает процент убыточных.

Отдельно нужно сказать о таком понятии, как профит фактор (profit factor), который показывает отношение общей прибыли к общим убыткам. ПФ больше единицы значит, что вы работаете себе в прибыль, т.е. общая прибыль, деленная на общие убытки (без знака минуса), больше единицы.

Максимальная прибыльная и максимальная убыточная сделки в валюте депозита и пунктах понадобятся, разве что, как «декоративный элемент» вашей таблицы статистики.

Следующий момент, которым будет полезна таблица статистики в ежедневной работе, — вычисление риска под каждую сделку. Выше мы говорили, что нам пригодится состояние баланса после каждой сделки. Его можно использовать таким образом: вы выбираете процент риска на текущий торговый день и записываете его в отдельную ячейку. Таблица выдает сумму, которой вы готовы рискнуть в сделке, а также рабочий лот при этом. Рабочий лот, стоит добавить, также будет зависеть от величины СтопЛосса, которую вы также прописываете в отдельной ячейке. У автора данной статьи СтопЛосс, процент риска и рабочий лот размещены в «шапке» таблицы, над записями по сделкам.

В итоге с изменением баланса вы будете видеть, как изменяется ваш риск на каждую сделку, и следовать этому риску в торговле. По достижении максимального убытка на день торги лучше прекратить. Но вот прибыли еще никто не запрещал «урезать».

Пробуйте, экспериментируйте с разными вариантами ведения статистики, универсального варианта быть не может, всё нужно делать под себя. И только одно можно сказать точно: исчерпывающие знания о своей торговой статистике (и о себе) существенно помогают сконцентрироваться на тех местах, которые требуют доработки, в нашем случае статистика нужна для поиска слабых мест.

Инвестор в Интернете

Ответ на вопрос: куда выгодно инвестировать в Интернете?

Исследование ЦРФИН про успешность трейдинга на Форекс

Ассоциация ЦРФИН провела исследование среди компаний – членов Ассоциации на тему «Обобщенные финансовые результаты трейдеров – физических лиц, средний срок жизни счетов и структура доходов форекс-компаний».
В исследовании приняли участие компании, в совокупности занимающие около 70% рынка и работающие с русскоязычными клиентами вне зависимости от региона проживания последних.
Данные приводятся в агрегированном виде. Исследование проведено методом экспертных интервью.

Число активных клиентов
Согласно данным ЦЭА «Интерфакс» на рынке около 500 000 клиентов. Как правило, под активным понимается клиент, совершивший хотя бы одну сделку в течение года.

Срок жизни счета
О понятии «срок жизни клиента/счета»: профессиональные участники рынка отмечают, что, оперируя усредненным значением этого показателя, стоит учитывать, что клиент может переставать торговать по разным причинам: заработал — снял прибыль, сделал паузу, надоело, потерял и прочие. Средний срок включает в себя все эти категории. В целом, если сделать срез по «спящим» счетам через год, то до трети этих счетов не пустые — на них есть остаток на балансе. Это дополнительно подтверждает: утверждение о том, что клиент «живет» только до тех пор, пока не теряет все, не верно.
Наибольшую финансовую активность проявляют клиенты со сроком жизни счета более 2-х лет (около 40%). Значительная доля данных клиентов остаются активными и в течение более длительного периода (5 и более лет). Клиенты со сроком жизни счета от 1 года до 2 лет занимают долю в 15%, на клиентов со сроком жизни счета от 3 месяцев до 1 года приходится также около 15%.
Наименьшую активность проявляют клиенты со сроком жизни счета от 1 до 3 месяцев (около 6%). Остальной объем (около 23%) приходится на новых клиентов (срок жизни счета до 1 месяца). Причем средний депозит клиента со сроком жизни счета более года значительно выше депозита новичка.
Таким образом, основными клиентами форекс-компаний являются клиенты со сроком жизни счета более года (55%), которые обладают квалификацией, знают технологии, особенности торговли, конкурентную среду и учитывают риски работы на рынке.

Доходы форекс-компаний
Более 60% доходов форекс-компании формируется за счет спредов[1] и комиссий, которые уплачиваются клиентами за совершение операции.
Остальные 40% формируются за счет управления совокупной валютной позицией форекс-компании, включающей в себя как рисковую составляющую форекс-компании как второй стороны по сделке, так и хеджирование сделок на внешних контрагентах.
Участники рынка отмечают, что основным показателем, напрямую влияющим на доход, является оборот. Согласно данным, указанным в п.2. («Срок жизни счета»), основной оборот (более 55%) формируется за счет клиентов, торгующех с компанией более 1-2 лет.

Статистика успешности трейдеров
Данные об успешности клиентов:

порядка 60-70% клиентов остаются «при своих», то есть работают в диапазоне плюс – минус сто долларов;
остальные 40-30% примерно поровну делятся между прибыльными и убыточными клиентами по итогам отчетного периода (месяц/квартал).
Ряд компаний, принявших участие в исследовании, на регулярной основе публикуют данные об успешности торговли клиентов на своих сайтах в сети интернет. Показательны материалы, отчетность, в том числе зарубежных компаний, деятельность которых уже находится под надзором регулятора. Так, например, статистика лидера рынка США, компании FXCM показывает 30% успешных трейдеров по итогам 4-го квартала 2015 года.
В целом все участники исследования сходятся во мнении, что статистика успешности на форекс рынке очень похожа на статистику работы со многими другим финансовым инструментами, а также, что не маловажно, и с другими сферами предпринимательства, где также 60-70% предпринимателей условно «при своих» (на границе окупаемости), успешными же является, как правило около 25%.
Участники рынка обращают внимание на то, что в отличие от других сегментов финансового рынка клиент на рынке форекс «по умолчанию» не может потерять больше величины своего депозита.

Трейдеры, начиная с форекс-рынка, переходят на другие финансовые рынки
Порядка 70% клиентов, начинающих работать с ПФИ на валюту, в дальнейшем проявляют интерес и к другим инструментам: акциям, энергоносителям, металлам, индексам.
По оценкам компаний, работающих как в сегменте форекс, так и в сегменте отечественного фондового рынка, сегодня каждый третий инвестор на фондовом рынке так или иначе начинал свою деятельность с рынка форекс, по крайней мере, впервые заинтересовался финансовыми рынками именно, получив опыт на рынке форекс.
Ассоциация ЦРФИН отмечает, что следующим шагом на пути повышения прозрачности рынка должна стать работа по сбору и обработке статистики работы лицензированных компаний, обязанных предоставлять отчетность регулятору и СРО форекс-дилеров.

» data-medium-file=»https://1profit.files.wordpress.com/2020/05/site-logo.png?w=264″ data-large-file=»https://1profit.files.wordpress.com/2020/05/site-logo.png?w=264″ />Ассоциация ЦРФИН провела исследование среди компаний – членов Ассоциации на тему «Обобщенные финансовые результаты трейдеров – физических лиц, средний срок жизни счетов и структура доходов форекс-компаний».
В исследовании приняли участие компании, в совокупности занимающие около 70% рынка и работающие с русскоязычными клиентами вне зависимости от региона проживания последних.
Данные приводятся в агрегированном виде. Исследование проведено методом экспертных интервью.

Основные выводы

Число активных клиентов
Согласно данным ЦЭА «Интерфакс» на рынке около 500 000 клиентов. Как правило, под активным понимается клиент, совершивший хотя бы одну сделку в течение года.

Срок жизни счета
О понятии «срок жизни клиента/счета»: профессиональные участники рынка отмечают, что, оперируя усредненным значением этого показателя, стоит учитывать, что клиент может переставать торговать по разным причинам: заработал — снял прибыль, сделал паузу, надоело, потерял и прочие. Средний срок включает в себя все эти категории. В целом, если сделать срез по «спящим» счетам через год, то до трети этих счетов не пустые — на них есть остаток на балансе. Это дополнительно подтверждает: утверждение о том, что клиент «живет» только до тех пор, пока не теряет все, не верно.
Наибольшую финансовую активность проявляют клиенты со сроком жизни счета более 2-х лет (около 40%). Значительная доля данных клиентов остаются активными и в течение более длительного периода (5 и более лет). Клиенты со сроком жизни счета от 1 года до 2 лет занимают долю в 15%, на клиентов со сроком жизни счета от 3 месяцев до 1 года приходится также около 15%.
Наименьшую активность проявляют клиенты со сроком жизни счета от 1 до 3 месяцев (около 6%). Остальной объем (около 23%) приходится на новых клиентов (срок жизни счета до 1 месяца). Причем средний депозит клиента со сроком жизни счета более года значительно выше депозита новичка.
Таким образом, основными клиентами форекс-компаний являются клиенты со сроком жизни счета более года (55%), которые обладают квалификацией, знают технологии, особенности торговли, конкурентную среду и учитывают риски работы на рынке.

Доходы форекс-компаний
Более 60% доходов форекс-компании формируется за счет спредов и комиссий, которые уплачиваются клиентами за совершение операции.
Остальные 40% формируются за счет управления совокупной валютной позицией форекс-компании, включающей в себя как рисковую составляющую форекс-компании как второй стороны по сделке, так и хеджирование сделок на внешних контрагентах.
Участники рынка отмечают, что основным показателем, напрямую влияющим на доход, является оборот. Согласно данным, указанным в п.2. («Срок жизни счета»), основной оборот (более 55%) формируется за счет клиентов, торгующех с компанией более 1-2 лет.

Статистика успешности трейдеров
Данные об успешности клиентов:

  • порядка 60-70% клиентов остаются «при своих», то есть работают в диапазоне плюс – минус сто долларов;
  • остальные 40-30% примерно поровну делятся между прибыльными и убыточными клиентами по итогам отчетного периода (месяц/квартал).

Ряд компаний, принявших участие в исследовании, на регулярной основе публикуют данные об успешности торговли клиентов на своих сайтах в сети интернет. Показательны материалы, отчетность, в том числе зарубежных компаний, деятельность которых уже находится под надзором регулятора. Так, например, статистика лидера рынка США, компании FXCM показывает 30% успешных трейдеров по итогам 4-го квартала 2015 года.
В целом все участники исследования сходятся во мнении, что статистика успешности на форекс рынке очень похожа на статистику работы со многими другим финансовым инструментами, а также, что не маловажно, и с другими сферами предпринимательства, где также 60-70% предпринимателей условно «при своих» (на границе окупаемости), успешными же является, как правило около 25%.
Участники рынка обращают внимание на то, что в отличие от других сегментов финансового рынка клиент на рынке форекс «по умолчанию» не может потерять больше величины своего депозита.

Трейдеры, начиная с форекс-рынка, переходят на другие финансовые рынки
Порядка 70% клиентов, начинающих работать с ПФИ на валюту, в дальнейшем проявляют интерес и к другим инструментам: акциям, энергоносителям, металлам, индексам.
По оценкам компаний, работающих как в сегменте форекс, так и в сегменте отечественного фондового рынка, сегодня каждый третий инвестор на фондовом рынке так или иначе начинал свою деятельность с рынка форекс, по крайней мере, впервые заинтересовался финансовыми рынками именно, получив опыт на рынке форекс.
Ассоциация ЦРФИН отмечает, что следующим шагом на пути повышения прозрачности рынка должна стать работа по сбору и обработке статистики работы лицензированных компаний, обязанных предоставлять отчетность регулятору и СРО форекс-дилеров.

Статистика трейдера Форекс

Статистика — вещь, против которой не попрёшь.

Трейдер, не имеющий статистики и цифр, характеризующих его торговлю, это как Алиса в темном царстве. Никогда не знает, где окажется в следующую минуту, и что он там найдет. Без статистики результаты трейдера абсолютно неосознанны и непредсказуемы. Статистика — это нечто твердое, то, на что можно опереться, то что хаос превращает в порядок.

Кроме подсчета самой статистики, важно всё аккуратно записывать, вести журнал. Ведение документации в трейдинге поможет качественнее провести анализ своих достижений и эффективнее вести трейдинговый бизнес. Так, с уверенностью можно отметить, что ни один бизнес не обходится без бумажного учета, позже проводится статистический анализ, который помогает очертить картину доходности и расходов.

Любому опытному трейдеру Форекс известно, что даже тщательно отобранные торговые настройки могут перестать быть адекватными. Это связано с постоянным изменением характера рынка. Например, был дневной ATR 150 пунктов, а стал 70 пунктов. Трейдер, допустим, брал движение 1:6, а стал брал только 1:3, что сильно поломало статистику и математическое ожидание стало не в его пользу. Если он знает свою статистику и знает рынок, то он сможет перестроиться, адаптироваться к новым условиям. Если же он работал неосознанно, то и не сможет осознать, что поменялось, что стало иначе.

На рынке работает статистика и математическое ожидание, больше ничего.

Статистика также важна и с точки зрения психологии. Когда трейдер начинает вести учет сделок (это может быть блог или дневник), он начинает понимать, что то, чем он занимается – серьезное дело, бизнес, а соответствующее отношение ведет к хорошим результатам. В свое время любой профессионал начинал с того же — вел учет сделок. Это позволило ему анализировать состояние рынка, делать правильные выводы и добиваться приятных результатов.

Самый простой и понятный пример по поводу важности статистики. Как правило, для большинства справедливо то, что на сделках по тренду они зарабатывают, а на сделках против тренда теряют. То есть, если сложить все трендовые сделки, получится положительная сумма. Если сложить все сделки против тренда получится некоторое отрицательное значение. Предположим за месяц вы делаете 100 сделок по тренду, и 50 против тренда. Вопрос заключается в том, зачем вы делаете дополнительные 50 сделок в месяц, которые априори принесут убыток?

Сложность в том, что многие трейдеры могут в моменте заработать на движении против тренда. Это заставляет их верить, что такие сделки целесообразны, то есть ведут к большей прибыли и росту кривой депозита. В 99% случаев трейдеры просто не догадываются об эффективности своих решений.

Благодаря статистике, вы знаете насколько плохо вы работаете. Знать это неприятно, но важно, чтобы развиваться и становится по-настоящему мастером. Торговля по тренду или против тренда — это только ради примера. Таких факторов, правил, торговых настроек может быть много. Смысл в том, чтобы убрать все факторы, которые приносят убыток. Так вы придете к простоте и четкому знанию, как и когда вы умеете зарабатывать. Зная факты, вы становитесь дисциплинированны: перестаете лезть во всё подряд. Вы знаете свою главную компетенцию в торговле — то, что у вас получается делать хорошо.

Дисциплина — это не ограничение свободы.
Это отсечение всего лишнего.

Каждая торговая система должна быть подстроена под человека. Трейдеру комфортно делать и что у него лучше всего получается делать. Статистика помогает отфильтровать все лишнее и свести трейдинг к простоте.

Как подсчитать свою статистику? Можно самому, прописав каждую сделку по определенным параметрам, забить формулы в Excel, проанализировать. Я же для себя выбрал готовое решение — marketstat. Очень мощный инструмент для анализа (кстати есть и бесплатный тариф). Подойдет для любого рынка: Форекс, Forts, Московская биржа.

Пример статистики. Результат по времени входа и по методам входа.

Статистика трейдера: кратко о главном

Прочитав эту статью, вы узнаете о важных составляющих статистики в трейдинге, о полезных хитростях, на чем делать акцент прежде всего, что вовсе не брать во внимание. Статья содержит информацию практического характера и будет полезна всем трейдерам.

Статистика — кратко о главном

Статистика — это сбор, измерение и анализ статистических (количественных или качественных) данных.

Статистика в трейдинге — это анализ торговли в целом за определенный промежуток времени.

Стоит ли на самом деле так скрупулезно относиться к статистике и тщательному анализу сделок в целом?

Слово «статистика» происходит от слова «статика» (фиксированное, устойчивое, неподвижное положение), а финансовые рынки — это динамичные структуры, которые постоянно меняются под воздействием разных факторов. Возникает противоречие и неопределенность в статистике, и стоит ли ей доверять на длительном промежутке времени?

Статистика в трейдинге носит динамичный характер, а не постоянный, за один промежуток времени статистика может быть 70%+ 30%-, за другой промежуток времени — 30%- 70%+, и не имеет значения, какой промежуток времени и количество сделок брать во внимание. Поэтому не стоит быть уверенным на 100% в своем торговом алгоритме, протестировав его неделю, месяц или квартал.

Вся торговля и статистика в целом состоят из прибыльных и убыточных сделок, прибыльных и убыточных серий сделок, прибыльных и убыточных фаз.

В среднем статистика профессиональных трейдеров колеблется в пределах 40–60% прибыльных сделок на дистанции, количество прибыльных сделок в прибыльной серии 3–4, в отрицательной серии — 3–4. Иногда встречаются отклонения от нормы: прибыльная серия 5–10, убыточная — 5–10 сделок.

Исходя из вышеописанного, следует, что зарабатывать на рынке можно и нужно, но с учетом одной особенности, а именно дисперсии.

Дисперсия — отклонение от нормы, от среднего значения. Что касается прибыльных серий сделок и фаз, это только на руку трейдеру, ну что делать, когда убыточная серия сделок и фаза в целом за определенный промежуток времени. Торговать или сидеть на заборе?

Ответ прост! Ждать окончание убыточной серии или фазы в целом. Можно ждать без подтверждения или с подтверждением. Например, после 8–10 убыточных сделок подряд можно входить в рынок по сигналам торгового алгоритма в расчете на начало прибыльной серии, фазы или же входить в рынок после 1 прибыльного сигнала после серии убыточных сделок.

Для упрощения можно строить график или писать на бумаге статистику сигналов для определения серии и фаз.

Пример: построение графика на бумаге

Пример: построение статистики сигналов на бумаге

Практический пример: GBPUSD, «торговля по фракталам». С учетом серий сделок: убыточную серию пропускаем 3 сделки-, прибыльную серию торгуем 3 сделки + с подтверждением.

Вывод:

Не стоит углубляться в тщательный и скрупулезный анализ каждой сделки или серии сделок, анализировать и размышлять, почему случился убыток или убыточная серия, почему сделка не дошла до Take Profit, или почему цена зацепила стоп и пошла потом в нужную сторону, почему на этой неделе столько пунктов прибыли или убытка, а на предыдущей неделе — больше или меньше. Потому что РЫНОК В ЦЕЛОМ МЕНЯЕТСЯ, и на самом деле, как правило, трейдер не знает истинных факторов и причин, которые повлияли на изменение цены, трейдер только предполагает, почему так произошло, но на самом деле не знает, так ли это. Поэтому задача трейдера предельно простая — оседлать прибыльную серию, фазу, взять по максимуму от рынка, а убыточную серию и фазу стараться пропускать.

В среду Форекс трейдеры без особой активности отыгрывали поступающую статистику из еврозоны

В среду Форекс трейдеры без особой активности отыгрывали поступающую статистику из еврозоны

В первые три дня недели волатильность на валютном рынке Форекс существенно снизилась. Вчера рынок без особой активности отыгрывал поступающую статистику из еврозоны. Так, Испания, которая начала год на позитивной ноте, в январе показала самые высокие темпы роста активности в секторе услуг с 2008 года. Но это не оказало поддержки единой валюте, которая оставалась под давлением на фоне слабых данных по немецкой экономике.

Значение индекса PMI для сферы услуг Германии и в целом по еврозоне незначительно сократилось в январе, что негативно отразилось на доверии к евро. Вплоть до открытия американской торговой сессии единая валюта продолжала выглядеть несколько хуже доллара, однако даже слабая статистика по Соединенным Штатам не внесла существенных изменений в общее настроение рынка.

С открытием торгов в Америке внимание инвесторов переключилось на отчет по рынку труда США. По данным ADP, в январе в частном секторе американской экономики было создано 175 тысяч новых рабочих мест, что несколько меньше прогноза и гораздо хуже показателя декабря, когда было создано 227 тысяч рабочих мест. То есть темпы прироста количества занятых резко сократились, что привело к импульсивному ослаблению американской валюты. Но опережающие темпы роста композитного индекса ISM для непроизводственной сферы США частично вернули доверие к доллару.

Пара евро/доллар продолжает консолидироваться вблизи 35-й фигуры. По мнению аналитиков компании «FOREX MMCIS group», восходящая коррекция в рамках волны «4» подходит к концу, и уже в ближайшее время пара возобновит снижение в рамках волны «5» нисходящего импульса «[с]» старшего порядка.

В качестве основного сценария аналитики рассматривают вариант, при котором коррекционная волна «4» завершилась вблизи отметки 1.3550, и в данный момент мы наблюдаем формирование заходного импульса пятой волны. Без изменений остаются и условия альтернативного сценария, согласно которому пара может продолжить рост в рамках усложненной волны «Alt:4» вплоть до отметки 1.3580.

Сегодня выйдет целый ряд важных данных. Так, Банк Англии и Европейский центробанк огласят свои решения по монетарной политике, а Марио Драги даст традиционную пресс-конференцию. В США Министерство труда опубликует информацию по первичным обращениям за пособием по безработице, а Бюро экономического анализа предоставит данные по дефициту торгового баланса.

Статистика трейдера: как считать свою прибыль и определять слабые места?

Изучение прошлого

Несмотря на то, что основная задача трейдера, для достижения успеха, это прогнозирование событий предстоящих, немаловажным является фактор оценки событий предыдущих. Под этим подразумевается как фундаментальный анализ актива, его новостного фона, технических показателей, изменения котировок на краткосрочных и долгосрочных графиках, так и анализ работы самого трейдера.

В прошлом материале мы уже рассказывали вам, что такое дневник трейдера, зачем его вести и как использовать его в целях собственного обучения. Теперь пришло время рассмотреть такое понятие, как статистика трейдера более детально и найти те точки соприкосновения, которые будут для нас наиболее интересными в данной теме, для того, чтобы повышать собственный процент профита и успешных контрактов.

Подсчет очков

Итак, что же такое статистика трейдера? Пожалуй, это можно назвать неким игровым учетом торговца, который фиксирует все его сделки, суммы, на которые они осуществлялись, а также полученную процентную прибыль. Либо потерянные средства, если результаты торгов оказались неудачными.

Выполняется такой подсчет крайне просто. Если вы решили пользоваться бумажным носителем, то достаточно разделить тетрадный лист и вписывать следующее:

  • Дата и время осуществления операции.
  • Сумма, на которую проводился контракт.
  • Ожидаемый исходы. То есть, ждал ли трейдер роста или падения цены. Хотел ли он сыграть по бычьи, или по медвежьи?
  • Итоговый реальный исход. Сыграла ли сделка, завершилась ли она с ожидаемым исходом, или нет?
  • Процент полученной прибыли, либо указание потерянных денежных средств.
  • По прохождению определенного временного периода, вы можете фиксировать результаты недели/дня/месяца и так далее, а также выписывать свои ощущения и эмоции на момент совершения приказал, и по его завершению.

Альтернативные варианты

Если у вас нет желания или возможности заниматься подсчетами на бумаге, то Интернет предлагает для вас онлайн – сервисы, которые могут помочь вам высчитывать собственную статистику и суммировать денежные показатели.

Первый из тех, что мы порекомендуем, это “Статистика трейдера Герчика“. Основное предназначение этого сервиса заключается в проведении детального анализа торговых операций вне зависимости от актива, в котором они осуществлялись. После того, как обработаются данные, программой формируется детальная аналитика по результатам указанных вами данных с возможностью провести сортировку по интересующим вас параметрам. Основное конкурентное преимущество подобного помощника состоит в том, что информация, полученная в минимально короткие сроки, предоставляется трейдеру в максимально удобной форме для восприятия.

Второй помощник – это Маркет Стат. Marketstat – это онлайн – программа для людей, зарабатывающих на активной торговле как Форекс, так и фондовой бирже. Имеется возможность приведения активов по данным ММВБ, NYSE и других мировых площадок. Подойдет аналогично и тем, кто работает на срочных контрактах, фьючерсах FORTS и другим трейдерам. Сервис проводит фиксацию счетов и сделок торговца, выводя наиболее интересные показатели.

Применение статистики

Для чего применяется подобный подсчет? В первую очередь для того, чтобы фиксировать свои данные по прибыли и потерям. Бухгалтерское применение – это основной функционал данной статистики.

В отличие от тех данных, что имеются у вашего брокера, вы можете объединять все свои активы на различных площадках, даже если вас портфель максимально широко разбросан на максимальное количество активов. Основная цель такого анализа – получение данных о собственных слабых и сильных местах. Какую область анализа вам необходимо “подкачать”, для того, чтобы увеличить общий процент прибыли? А может стоит сфокусироваться на конкретном активе и заниматься только им, ведь у вас там профит в 95 процентов? На эти вопросы вам и поможет ответить собранная персональная статистика.

Рыночная статистика Форекс

Международный брокер Инстафорекс для своих клиентов предоставляет более 70 видов статистики рынка по основным валютным парам на рынке форекс. Ранее наши клиенты следили за ситуацией на рынке только с помощью изучения показателя суммарной позиции, сейчас же трейдеры получили еще и доступ к обширному спектру информации о ходе торгов. Такими являются: процент бычьих сделок; средние входные точки; средние отложенные ордера точки; общая активность с учетом открытых сделок по паре; общая активность с учетом отложенных сделок по паре; а так же, расчетная цена курса валютной пары — один из интереснейших и важных видов статистики, которая рассчитывается на основе сотен тысяч сделок трейдеров.

Всю информацию о статистике рынка Вы найдете в терминале MetaTrader от компании Инстафорек в группе символов Market Depth, как для реальных счетов, так и для демо-счетов. Для того, чтобы новые символы отобразились в Вашем торговом терминале, вызовите контекстное меню, щелкнув по Обзору рынка и в появившемся окошке выберите пункт Отобразить все символы.

В терминале Инстафорек в режиме настоящего времени в виде графиков, доступна вся рыночная статистика по форекс рынку, благодаря этому, трейдеры могут следить за текущим состоянием рынка, а так же составлять прогнозы о его движении в будущем, основываясь на многочисленных графиках состояния рынка.

Статистика рынка от компании Инстафорекс обозначается:

XXDepth — показатель суммарной позиции по валютной паре

XXBuyLevel — средний уровень на покупку по валютной паре

XXSellLevel — средний уровень на продажу по валютной паре

XXTrades — процент числа сделок по данной валютной паре от общего числа сделок

XXOrders — процент числа отложенных ордеров по данной валютной паре от общего числа сделок

XXVolume — процент денежных средств, вложенных в сделки по данной валютной паре, от общего числа средств, задействованных в сделках

XXEstimated — расчетный уровень валютной пары, строящийся на основе точек входа и объема открытых сделок на покупку и продажу

XXBuyLimit/BuyStop — средний уровень отложенных ордеров быков на покупку

XXSellLimit/SellStop — средний уровень отложенных ордеров медведей на продажу

Обозначения XX могут меняться в зависимости от того, для какой валютной пары строится график рыночной статистики:

В настоящее время компания Инстафорекс единственный брокер, который транслирует для своих клиентов в терминале MetaTrader всю статистику рынка. Все это только подтверждает профессионализм и высочайший уровень сервиса компании Инстафорекс для своих клиентов. Мы благодарны нашим клиентам за то, что они выбрали компанию Инстафорекс на валютном рынке форекс, и всегда с радостью предоставим Вам новейшие инструменты и возможность анализировать рынок, используя для этого самую новую современную технологию.

С международным брокером Инстафорекс, Вы для себя откроете мир полной рыночной статистики! Загрузите терминал MetaTrader прямо сейчас! Сегодняшние клиенты компании Инстафорекс уже воспользовались новой функцией в своих терминалах от Инстафорекс, с легкостью добавив новые инструменты рыночной статистики.

Новости форекс (forex)

Торговые инструменты

Лучшие инструменты для успешной
on-line торговли на Forex

Наши преимущества

Открой счёт и получи

до 40% к каждому пополнению

Зарабатывай
на forex

Лучшие условия
от 1.5 пунктов

Весь Форекс на
одном канале

Счета в разных валютах:

Черниговский дилинговый центр предоставляет доступ к международным торговым Forex площадкам интернет трейдинга в режиме online. Наши клиенты управляют своими средствами на валютном рынке Forex, не выходя из дома или офиса. Помимо получения информации о последних событиях в финансовом мире и чтения Forex прогнозов вы можете пройти обучение Форекс трейдингу, получив бесплатный демонстрационный счет биржи Forex. С нашим дилинговым центром процесс Forex обучения максимально упрощен. У нас отсутствуют любые ограничения на размер депозита и сделок на Forex. Контрагентами форекс компании являются ведущие Форекс брокеры по всему миру. Работа с западными брокерами позволяет обеспечить круглосуточное перекрытие всех клиентских сделок на бирже Forex. Именно поэтому, открывая счет в дилинговом центре, вы получаете прямой доступ к рынку и валютным операциям Forex.

Ни один брокер Forex не дает гарантии получить прибыль. Игра на валютной бирже Форекс несет в себе риски полной или частичной потери средств. Мы предоставляем возможность играть на рынке без своп. Это должен учитывать каждый трейдер, планирующий заработать на Forex инвестициями. Рынок Форекс является высокодоходным и высокорисковым средством инвестирования денежных средств. Тем не менее, Форекс брокер гарантирует сохранность средств своих клиентов и надежную защиту от неторговых рисков для средств на Форекс-счетах клиентов. Лучшие торговые условия для Forex счетов и система поощрения Форекс бонусами в размере 30% — это качественная помощь каждому трейдеру валютного рынка Forex / Форекс в его ежедневной торговле. Мы не гарантируем вашу прибыль на Форекс, но мы предоставляем торговые условия, повышающие вероятность прибыльного результата вашей Forex торговли в большей мере, чем это делают наши конкуренты.

Мы предоставляем возможность играть на рынке Форекс без свопов и спредов в зависимости от предпочтений трейдера. Мы обеспечиваем фиксированные спреды и максимальное торговое плечо. Для клиентов с торговыми Форекс счетами от 100 000 USD предусмотрена гарантия защиты средств через сегрегированные Форекс счета. Наши торговые условия для работы на Форекс призваны сделать валютный трейдинг максимально комфортным и прибыльным. На сегодняшний день более 200 000 трейдеров выбрали брокерскую форекс компанию в качестве своего брокера для игры на бирже Forex используя платформу MetaTrader. По состоянию на 1 января 2010 года открыто более 200 представительств группы форекс компаний по всему миру. Признание уровня и качества работы позволило компании получить премию “Лучший брокер в Азии” за 2009-2011 годы от международного экономического журнала World Finance. Международный форекс брокер — международный лидер рынка брокерских услуг на рынке Forex.

Статистика рынка Forex

Статистика рынка Forex

Рынок валюты является самой крупной торговой площадкой, на которой ежедневный денежный объем давно превысил 5 триллионов долларов. Он считается популярнейшим способом получения дохода через интернет: ежегодно на него приходит более 100 тысяч новичков.

Основная статистика рынка Forex

Более всего трейдинг валютой развит в США, Японии и Великобритании. В этих странах он регулируется законодательством, а права клиента находятся под строгой защитой государства.

Физическим лицам доступ на межбанковский рынок запрещен, поэтому им приходится прибегать к услугам посредников. В мире работает огромное количество брокерских и дилерских компаний, некоторые из них обладают международным статусом, обслуживая более сотни тысяч клиентов.

Не все валюты одинаково востребованы.

Самым торгуемым является американский доллар, он входит в состав основных пар.

На его долю приходится более 40% операций. Далее идет евро – 30%, британский фунт – 7% и йена – 5%.

К популярным парам, в первую очередь, относится евро/доллар – свыше 30% от всех сделок. Следом идет доллар/йена – 13%, британский фунт/доллар – 12%, доллар/швейцарский франк – 5%.

К наиболее волатильным парам за одну торговую сессию относят (по количеству пунктов) британский фунт/швейцарский франк – 150, британский фунт/йена – 145, доллар/швейцарский франк – 117, британский фунт/доллар – 112.

Самыми выгодными сессиями считаются европейская и американская.

В эти периоды заключается наибольшее число сделок.

Статистика рынка Forex указывает, что большинство трейдеров предпочитает работать с 10 утра до 4 дня по Москве. В это время царит повышенный ажиотаж, а торговые операции проводятся максимально высокими объемами.

Статистика рынка Forex по прибыльности

Однако повышенным интересом, особенно среди начинающих, пользуются данные, отражающие прибыльность торговли.

Самыми неутешительными выступают цифры, сообщающие, что 85-90% трейдеров теряют все свои деньги в течение первых дней занятий спекуляциями. Еще более удручающей выглядит статистика, что лишь 8-10% операций являются успешными, остальные приносят убытки. Столь плачевные показатели вызывают массу вопросов. И главный из них: по какой причине так происходит?

Исследования выявили, что два участника рынка, получившие одинаковое образование и использующие одну и ту же систему, очень часто показывают разные результаты: один может серьезно увеличить капитал, другой потерять депозит.

Разгадка кроется в банальном человеческом факторе – каждый человек думает и действует в одинаковой ситуации по-разному. И отличие между успехом и неудачей состоит в образе мышления и умении правильно применять приобретённые знания. Получается, что не более 10% трейдеров могут вести себя так, что добиваются результата, остальные оказываются к подобному просто не приспособлены.

Каждый новичок воспринимает по-разному рынок Forex. Статистика показывает, что 90% представляет торговлю, как довольно легкое занятие, способное в кратчайшие сроки принести миллионы. Такие трейдеры не стремятся учиться, не прилагают особых усилий, чтобы понять суть работы. Неудивительно, что в итоге они несут сплошные убытки.

Делая выводы из полученных данных, можно выделить две основные ошибки новичка, оборачивающиеся крахом.

  • Первая состоит в том, что начинающий трейдер, узнав о рынке, начинает мечтать, как он в скором времени разбогатеет.

Он принимается совершать большое количество сделок, не пройдя достаточный объем теоретической подготовки.

  • Вторая заключается в том, что далеко не все умеют пользоваться предоставленной информацией.

Сегодня существует масса материала по торговле валютой. Но большинство изучает его поверхностно, не вникая в суть. Освоив несколько правил и запомнив пару терминов, они заканчивают обучение. Но так делать нельзя. Ведь даже известные профессионалы продолжают искать новые методики и системы, постоянно совершенствуясь.

Не менее важно – реально смотреть на вещи.

Обладая скромным капиталом, не стоит сразу рассчитывать на крупную прибыль. Надо вначале увеличить размер депозита. Те, кто в будущем добиваются успеха, не спешат и не ждут, что сколотят состояние в ближайшие дни. Они целенаправленно идут к цели, часто имея четко продуманный план.

Кроме того, следует уметь фиксировать профит по строго разработанной системе, а не полагаться на авось. В идеале, открывая сделку, надо так рассчитывать ее условия, чтобы потенциальная прибыль всегда превосходила возможные потери в несколько раз.

Статистика рынка красноречивей всяких слов показывает все его реалии, демонстрируя основные возможности и одновременно доказывая, что успех напрямую зависит от профессиональных и личностных качеств.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Traders //

    Opentraders — это независимое сообщество, создаваемое трейдерами и для трейдеров. Присоединяйтесь, нам по пути!
  • Войти
  • Регистрация
Kaur
Руслан Каюмов

Моя торговля

Группа «Стат. анализ рынков»

Группа статистического исследования рынка. Здесь мы занимаемся поиском закономерностей в поведении цены.

Если у Вас есть перспективные идеи для исследования, присылайте!

Внимание! Ежедневный бюллетень с текущей статистикой выпускается в группе Статлист

Лучшее от Kaur

Сезонная активность рынков

Все больше в преддверии Нового Года возникают разговоры о праздничном снижении/повышении активности рынков. Предлагаю опираться на цифры и рассчитать действительную активность рынка в зависимости от сезона на примере EUR/USD

Методология

В качестве периода выступает половина месяца (помесячное представление не достаточно детальное, а понедельное создает проблемы учета на границе между годами);

За активность берется отношение суммы дневных диапазонов за расчетный период к годовой сумме дневных диапазонов.

Статистика

Таблица активности в разные годы:

Гистограмма за все время:

Выводы

1) Наименьшая активность наблюдается в феврале, второй половине августа (сезон отпусков) и во второй половине декабря (предновогодний период).

2) В некоторые года — 2007, 2008 — активность во второй половине декабря повышенная, что, вероятно, имеет под собой объективные причины (2008 — кризисный год)

3) повышенная активность наблюдается в январе, в период с мая до середины июня, во второй половине октября и в первой половине декабря.

Таким образом сейчас во второй половине декабря действительно стоит ожидать снижение активности, но в январе активность, скорее всего, резко возрастет.

  • eur-usd
  • статистика
  • +6
  • Просмотров: 15395
  • 13 декабря 2012, 12:08
  • Kaur

Комментарии ( 11 )

Еще один из выводов по статистике:

… вот многие говорят, что активность летом снижается. Это так, но они не вдаются в подробности. Так как сами не знают, где оно это лето на рынке, а руководствуются, как большинство, собственными субъективными ощущениями и чужими рассказами.

Но глядя теперь на получившуюся статистику, мы видим, что в первой половине июня на протяжении 9 лет активность ни разу не снижалась ниже 3%, а в 8 случаях была выше 4%. Сдается мне, что теперь даже тот, кто уверял в летнем снижении активности, не стал бы ставить деньги на то, что в следующем году в первой половине июня активность будет ниже средней.
Мало того… теперь он быть может начал бы свой летний отдых на пару недель позже ))

47 Kaur Автор Сообщений: 1327 — Руслан Каюмов

Руслан, спасибо! Очень хорошее и полезное исследование.
По раскраске таблички заметил, что я делал похожую, только исследовал экстремумы дня и табличку у меня создавал скрипт, а я только раскрашивал ее вручную.

Руслан, а Вы можете провести исследование на ненормальность нормального распределения изменения рыночных цен? Меня интересует сама методика в Excel’e. А то я не знаю с какой стороны к этому вопросу подступиться. Если график распределения изменений рыночных цен построить можно (практически не делал), то как на этот график наложить график нормального распределения, для сравнения?

Спасибо за Ваше исследование.

По распределению, думаю, можно посмотреть интересную статью articles.mql4.com/ru/442
В частности раздел «В чем ненормальность нормального распределения?»

Привожу картинку работы индикатора (там его можно скачать), который показывает нормальное распределение

Мы получили четыре графика, которые очень похожи между собой, и если мы проведем в пределе некоторую нормировку (приведем к единому масштабу), то получим несколько реализаций стандартного нормального распределения. Единственная горькая ложка дегтя в красоте такого подхода — цены на финансовых рынках (а точнее — приращения цен и другие производные от этих приращений), по большому счету, все же не укладываются в схему нормального распределения. Вероятность достаточно редкого события (например, падения цены на 50%) на финансовых рынках хоть и мала, но все же значительно больше, чем при нормальном распределении. Поэтому при оценке рисков на основе нормального распределения об этом все же надо помнить.

47 Kaur Автор Сообщений: 1327 — Руслан Каюмов

Myfxbook.com — сервис мониторинга торговых счетов на Форекс. Подробное руководство

Здравствуйте-здравствуйте! Во многих статьях на Вебинвесте упоминается сервис Myfxbook — он позволяет очень подробно изучить торговую статистику интересующего нас трейдера или советника. Это действительно профессиональный аналитический сайт по торговле и инвестициям на Форексе — и я считаю, что каждый веб-инвестор должен уметь им пользоваться. А эта статья вам, безусловно, поможет разобраться со всеми инструментами и нюансами.

Что такое Myfxbook.com

Любой трейдер самостоятельно или с помощью наставника быстро приходит к выводу, что невозможно добиться стабильного результата в будущем без анализа своих прошлых сделок. Однако заниматься этим вручную довольно утомительно — надо делать скриншоты, рассчитывать доходность и другие показатели для каждой отдельной сделки, это отнимает много времени.

Эволюция инструментов и онлайн-сервисов для анализа торговой истории длится уже довольно долго, и одним из её лучших творений является Myfxbook.com — один из самых популярных аналитических сайтов для Форекс-трейдеров.

Самая полезная и востребованная функция сайта — возможность представить статистику торгового счёта или отчёт тестера стратегий MT4 в виде удобных графиков с большим количеством статистических показателей. Разобравшись с ними, вы сможете получить очень много информации о торговой системе и её перспективах в будущем. Это интересно и трейдерам, которые хотят улучшить свои результаты, и веб-инвесторам — Myfxbook даёт намного больше информации, чем любой официальный мониторинг инвестиционного инструмента.

Разумеется, на этом функционал Myfxbook не заканчивается, на сайте есть еще много всего интересного! Но все же нас больше всего интересуют именно мониторинги торговых счетов и как их правильно «читать», так что в первую очередь займемся этим вопросом.

Мониторинг торговых счетов Форекс на Myfxbook.com

К счастью, с каждым годом веб-инвесторы всё чаще и чаще сталкиваются с мониторингами Myfxbook. К публичным трейдерам постепенно приходит понимание, что их клиенты любят, когда с ними делятся информацией.

Мне понятны опасения трейдеров, которые не хотят раскрывать детали своей торговой системы. Специально в таких случаях на Myfxbook можно использовать гибкие настройки приватности и открыть лишь часть информации, которая не выдаст детали торговой системы — например, оставить статистику по валютным парам и статистические показатели, этого уже немало.

Ладно, в любом случае подключать мониторинг или нет — личное дело каждого трейдера. В случае, если он всё-таки есть, мы должны уметь проанализировать имеющуюся информацию и сделать выводы.

Рассмотрим возможности Myfxbook на примере ПАММ-счёта Lucky Pound, для которого доступен полностью открытый мониторинг торгового счёта. Переходим по ссылке и попадаем на такую вот страницу (регистрация на сайте не обязательна):

Как видите, есть несколько блоков с информацией (на скриншот влезли далеко не все). Рассмотрим каждый из них подробно.

Верхний блок

В самом верхнем небольшом блоке располагается базовая информация:

  1. Название торгового счёта. Здесь же располагается другая важная информация:
    • тип торгового счёта (Реальный, Демо, Центовый) — здесь реальный;
    • брокер, у которого открыт счёт — Alpari RU;
    • метод анализа — технический или фундаментальный;
    • тип торговли — ручной, автоматизированный или смешанный;
    • кредитное плечо — 1:100;
    • торговый терминал — Metatrader 4.
  2. Две галочки, которые подтверждают, что история торговли не подделана и торговые права принадлежат владельцу аккаунту Myfxbook. Если хотя бы одной из галочек нет — есть вероятность, что мониторинг может не отображать реальные результаты торгового счёта и вообще быть подделанным.
  3. Autotrade — нажав на кнопку, вы сможете открыть торговый счёт у одного из поддерживаемых брокеров и начать копировать сделки прямо через Myfxbook.
  4. Другие полезные кнопки:
    • сообщение — оставить комментарий о мониторинге;
    • добавить в наблюдения — добавить мониторинг в специальную папку Watched (раздел «Портфель»), в которой вы всегда сможете быстро его найти;
    • пользовательский анализ — даёт возможность выбирать свой временной период для анализа, нужные валютные пары и еще много-много чего, дальше мы еще рассмотрим подробнее.

В верхнем блоке находится лишь информация о характеристиках торгового счёта, а не о его результатах, поэтому он не особо важен.

Блок «Информация»

Здесь находятся несколько статистических показателей торгового счёта:

  • Прирост: 1334.01% — доходность, взвешенная по времени. Показывает, сколько в процентах получено прибыли с начала работы торгового счёта, при неизменном размере депозита. Доходность в таком формате позволяет оценить результаты торговли, независимо от пополнений и снятий в прошлом (для ПАММ-счетов особенно актуально).
  • Абс. прирост:+11.11% — прирост к сумме всех пополнений торгового счёта, т.е. отношение всей заработанной прибыли к всем вкладам.
  • Ежедневно: 0.29% — средняя дневная доходность.
  • Ежемесячно: 8.96% — средняя месячная доходность.
  • Просадка: 36.46% — максимальная историческая просадка на торговом счёте.
  • Баланс: $321894.73 — результат всех закрытых сделок плюс сумма всех пополнений и снятий. Другими словами, текущая сумма на торговом счёте без учёта открытых сделок.
  • Эквити: (100%) $321894.73 — результат ВСЕХ сделок (и закрытых, и еще открытых) плюс сумма всех пополнений и снятий. Именно эквити показывает реальную сумму на торговом счёте в данный момент, для некоторых стратегий отличия между балансом и эквити могут быть значительными. В процентах указано соотношение эквити и баланса — больше 100% означает, что открытые сделки в прибыли, меньше 100% — в убытке.
  • Наивысшее: (Nov 08) $321894.73 — просто самое большая сумма, которая находилась на торговом счёте, в скобках дата этого события.
  • Прибыль: $132530.87 — суммарный результат всех закрытых сделок на торговом счёте.
  • Процентная ставка: -$1632.14 — суммарная комиссия за перенос ордеров на следующий день (своп).
  • Пополнения: $1192771.65 — сумма всех пополнений торгового счёта.
  • Снятия: $1003407.79 — сумма всех снятий с торгового счёта.
  • Обновлено: 16 минут назад — как давно последний раз обновлялся мониторинг. В зависимости от способа, которым пользуется владелец торгового счёта, мониторинг может обновляться несколько раз за час или раз в несколько часов.
  • Отслеживание: 943 — сколько пользователей Myfxbook добавили мониторинг в «Избранное».

Из всех вышеперечисленных показателей постоянно используются доходность и максимальная просадка. Остальное — просто дополнительная информация.

Блок «Графики»

В общем-то, изучение многих инвестиционных инструментов начинается с их графиков доходности, так что этот блок однозначно очень полезен и может многое рассказать. Доступно 4 вида графиков:

График «Рост»:

Здесь одновременно отображается рост баланса (красная линия) и эквити (желтая линия) в процентах. Обычно линии практически не отличаются, а если это не так — трейдер долгое время удерживает сделки открытыми, что означает либо просто пересиживание убытков, либо опасную торговую систему вроде сетки или Мартингейла.

Как всегда, чем плавнее движется линия из левого нижнего в правый верхний угол — тем лучше.

Внизу в виде небольших столбцов находится информация об объемах сделок за каждый день. Это может быть полезно, чтобы отследить, какой метод мани-менеджмента использует трейдер, но при анализе ПАММ-счёта эта информация не представляет ценности — сумма на торговом счету постоянно меняется, соответственно нужно менять лотность сделок.

При желании можно включить только один график из двух, я рекомендую это делать для эквити — он показывает реальную динамику доходности торгового счёта. На вкладке «Ещё» можно поменять нижний график с лотов на пункты прибыли или изменения в процентах. К примеру, так выглядит график эквити с изменениями в процентах:

Если вы владеете Microsoft Excel или другой программой для работы с данными, вы можете скачать данные графика через «Export» — в форматах HTML, CSV, PDF — и самостоятельно проанализировать их.

График «Баланс»:

На этом графике отображается текущая сумма с учётом (эквити) и без учёта (баланс) открытых сделок. Как видите, для ПАММ-счёта сумма меняется постоянно, так как пополнения и снятия происходят ежедневно. Для публичных торговых счетов эта информация есть и на официальных мониторингах, а вот для непубличных её найти можно только здесь. В целом, особой важной информации всё равно график баланса по сравнению с графиком доходности не даёт, так что идём дальше.

График «Прибыль»:

Когда нет пополнений и снятий, график прибыли будет повторять график доходности, а если движения происходят часто, то график вообще нельзя использовать для прогнозирования результатов в будущем. Допустим, если при сумме 100$ прибыль составила 50$, а позже при 10000$ — 1000$, то на графике мы обратим внимание на второй результат, несмотря на то, что доходность в первом случае будет 50%, а во втором всего лишь 10%.

В общем, график прибыли не особо полезен, идем дальше.

График «Просадки»:

Одна из причин, почему мне нравится пользоваться Myfxbook — здесь есть график просадок, который почему-то игнорируют даже Alpari, не говоря об остальных ПАММ-брокерах.

Напоминаю, что просадка — это снижение итоговой доходности торгового счёта по сравнению с предыдущим максимумом. Просадка 30% по сути означает, что убыток трейдера в определенный момент составил 30%, но не по сравнению с первоначальной суммой — а уже с учётом полученной прибыли.

Чем меньше просадки, тем лучше — это очевидно. Общее правило анализа просадки — найти её дату и попытаться определить причину. Это может быть серия неудачных сделок, завышенная лотность торговли или какой-нибудь форс-мажор.

Подробнее о просадках вы можете почитать в этой статье.

Блок «Торговля»

Здесь мы в первый раз сталкиваемся с тем, что Myfxbook не до конца переведён на русский язык. В блоке «Торговля» три вкладки:

Вкладка «Periods» (периоды):

Здесь можно посмотреть несколько показателей торгового счёта за 4 периода:

  • Today (сегодня)
  • This Week (эта неделя)
  • This Month (этот месяц)
  • This Year (этот год)

В скобочках серым цветом указывается разница между результатами за этот период и предыдущий такой же. К примеру, Gain (доходность) This Year +59.94% (-84.45%) означает, что доходность в этом году составила 59.94%, а за прошлый год 59.94% + 84.45% = 144.39%.

Обратите внимание, что под, например, «этот год» имеется ввиду именно 2020 год, а не последние 12 месяцев.

Теперь пройдемся по показателям:

  • Gain — доходность.
  • Profit — прибыль.
  • Pips — пукнты (четырёхзначные).
  • Win % — процент прибыльных сделок.
  • Trades — количество сделок.
  • Лоты — суммарный объем всех сделок за период.

Вкладка Goals (цели):

На этой вкладке можно указать несколько вариантов торговых целей. Например, можно указать, что целевая доходность за год должна равняться не менее 50% — и эта цель будет отображаться:

Особой пользы от торговых целей, как по мне, нет — результаты будут такими, какими позволит выбранная стратегия и рынок. Но при желании использовать можно, хотя в основном все вкладку целей игнорируют.

Вкладка «Обозреватель»:

Если владелец мониторинга Форекс счёта на Myfxbook разрешает, здесь можно просмотреть историю сделок прямо на графике выбранной валютной пары. Это один из лучших способов понять, как торгует и какую торговую систему использует трейдер.

Блок «Расширенная статистика»

Пожалуй, самый информативный блок, здесь представлено несколько десятков статистических показателей, которые позволяют с разных сторон оценить результаты торговли. Всего 7 вкладок:

Рассмотрим их все на примере мониторинга ПАММ-счёта Lucky Pound.

Вкладка «Сделки»:

Здесь находится куча показателей, большинство из них можно использовать для анализа. Короткое описание:

  • Сделки: количество сделок за всё время работы.
  • Рентабельность: в виде полоски отображается соотношение прибыльных (зеленая часть) и убыточных (красная часть) сделок. Сама по себе ни о чём не говорит, важно учитывать соотношение средней прибыльной и убыточной сделки в пунктах.
  • Пункты: прибыль по всем сделкам в пунктах.
  • Средняя прибыль, средние потери: средний размер прибыльной/убыточной сделки в пунктах и долларах. Обращать внимание стоит на пункты, потому что именно они отражают результаты торговой системы.
  • Лоты: общее количество проторгованных лотов.
  • Комиссия: сумма всех дополнительных комиссий, не считая спреда и свопов.
  • Прибыльных длинных, прибыльных коротких — процент успешных покупок и продаж.
  • Лучшая сделка, худшая сделка в $ — размер самой большой прибыльной и убыточной сделок в долларах.
  • Лучшая сделка, худшая сделка в пунктах — размер самой большой прибыльной и убыточной сделок в пунктах.
  • Средняя длина торговли — средняя продолжительность сделок, позволяет определить временной горизонт торговой системы (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная).
  • Прибыль-фактор — сумма результатов всех прибыльных сделок, делённая на сумму результатов всех убыточных. Показатель характеризует эффективность торговой системы, сколько она может заработать по отношению к одному доллару убытков. Хорошим считается показатель выше 1.6 , а вообще чем выше, тем лучше.
  • Стандартное отклонение — волатильность торговой системы в долларах. Если бы она измерялась в процентах, было бы намного удобнее, а так от показателя толку мало.
  • Sharp Ratio (коэффициент Шарпа) — измеряется как отношение средней премии за риск (доходность торговли минус безрисковая доходность) на стандартное отклонение доходности. По моим наблюдениям, для Myfxbook значение 0.2 и выше можно считать очень хорошим. Подробнее о коэффициенте Шарпа вы можете прочитать в этой статье.
  • Z-счёт — показывает вероятность продолжительных серий прибыли или убытков. В скобках указывается вероятность, что за прибыльной сделкой будет прибыльная, а за убыточной — убыточная.
  • Предполагаемое ожидаение — ожидаемый результат от одной сделки на торговом счёте, в пунктах и долларах. Само собой, нас больше всего интересует значение в пунктах, оно может сильно отличаться в зависимости от используемого таймфрейма.
  • AHPR и GHPR — так и не разобрался с этими показателями.

Вкладка «Главное»:

Скорее всего, вы с ней хорошо знакомы — я постоянно публикую результаты советников по валютным парам, их результаты тестирования на центовых счетах. Для каждой из них вы найдете такую статистику:

  • прибыль в пунктах;
  • прибыль в долларах;
  • процент прибыльных сделок;
  • процент убыточных сделок.

Если нажать на значок графика справа, появится дополнительное окно:

Появились три графика:

  • Total Profit On Long Positions ($) — график прибыли по длинным позициям (покупки);
  • Total Profit On Short Positions ($) — график прибыли по убыточным позициям (продажи);
  • Total Profit ($) — столбцы, которые показывают прибыль в долларах по всем позициям.

Особо ценной информации они не несут, на рынке Форекс нет смысла разделять длинные и короткие позиции — это всего лишь обмен валют в одну или другую сторону, операция по своей сути одинаковая.

Вкладка «Ежечасно»:

Распределение сделок по часам — штука полезная, она позволит определить, есть ли в торговой стратегии на мониторинге хоть какие-то фильтры по времени. Например, если бы сделки открывались в диапазоне примерно от 22 до 02 часов — это на 90% оказался бы ночной скальпинг.

Некоторые трейдеры наоборот — стараются торговать днём, когда рынок более активный и есть больше возможностей заработать. Что касается Lucky Pound — здесь чёткой привязки ко времени нет, чаще всего сигналы появляются утром во время Европейской сессии и в 15-17 часов — к началу Американской.

Вкладка «Ежедневно»:

Принцип тот же — если в какой-то из дней сделок мало или вообще нет, система может использовать фильтры на какой-то из дней недели. Например, некоторые трейдеры избегают торговать в пятницу, когда многие участники рынка закрывают позиции, что иногда приводит к выкрутасам на графиках валютных пар.

В нашем случае ничего необычного не наблюдается, трейдер торгует все 5 рабочих дней в неделю.

Вкладка «Риски депозита»:

На этой вкладке вы можете увидеть, какую серию убыточных сделок нужно совершить трейдеру, чтобы он потерял 10%/20%/30%… депозита. Например, вероятность потерять 10% оценивается в 0.06%. И это, как вы понимаете, выглядит бредово, учитывая что максимальная просадка — 36%.

Действительно, вероятность 50 убыточных сделок подряд очень низкая — потому что убыточные и прибыльные сделки чередуются. Скажем, если среди 90 сделок окажется 70 убыточных и 20 прибыльных, разница все равно будет в 50 убыточных сделок, но вероятность такого сценария намного выше. Короче, пропускаем эту вкладку.

Вкладка «Продолжительность»:

Очень интересный график, рекомендую сразу настроить его на отображение в пунктах. Обратите внимание, что статистика строится по последним 200 сделкам.

Во-первых, график показывает длину сделок — чем правее находится точка, тем дольше была открыта сделка. Мы видим, что в большинстве своём сделки у Lucky Pound закрываются через несколько часов, они группируются в левой стороне графика. Тем не менее, иногда позиция держится значительно дольше — до 2 дней.

Впрочем, длина сделок — не самое интересное на этом графике. Больше информации может дать скопление красных и зеленых точек — если они группируются на одном уровне, значит могут отображать Take Profit (зеленые) и StopLoss (красные).

Вообще, чем кучнее находятся сделки, тем более жесткие правила торговой системы используются на мониторинге — а это всегда хорошо, прибыльная торговля без системы невозможна.

Вкладка MAE/MFE:

На мой взгляд, инвесторам этот график не скажет абсолютно ничего — он показывает максимальный возможный убыток (MAE) или максимально возможную прибыль (MFE) по каждой сделке. Оптимизация торговой системы — дело трейдера, а если у него плохие показатели MAE и MFE, это так или иначе скажется на итоговом результате и он не будет интересен.

Блок «Торговая активность»

В этом блоке отображается подробная информация по сделкам на торговом счёте. Доступно 4 вкладки:

Вкладка «Открытые позиции»:

Основная информация по открытым сделкам — валютная пара, дата открытия, лоты и т.д. При желании можно настроить очень много разных показателей:

Вкладка «Отложенные ордера» — то же самое, только для ордеров Buy/Sell Stop и Buy/Sell Limit.

Вкладка «История»:

История ордеров — штука очень полезная, благодаря ней мы можем увидеть причины любых событий на графике доходности и довольно точно понять принципы торговой стратегии управляющего. К примеру, только по этому скриншоту можно понять, что управляющий всегда использует Take Profit и Stop Loss — причём прибыльные позиции защищаются с помощью Trailing Stop.

А это значит, что пересиживанием он не занимается, убытки жестко фиксирутся, прибыль тоже защищена.

Вкладка Exposure интереса не представляет, пропускаем.

Блок «Анализ по месяцам»

Первоначально вы увидите график доходности по месяцам за 2020 год:

Сам по себе этот график довольно полезен — можно увидеть, насколько удачными или неудачными бывают торговые месяцы, а также насколько стабильна прибыль торгового счёта. Lucky Pound не особо отличается стабильной прибылью, зато раз в несколько месяцев выстреливает на +20%, этого момента стоит ждать.

Клацнув на столбец одного из месяцев, появятся еще три графика:

  • правый верхний угол — соотношение риск/убыток по каждой валютной паре;
  • нижний левый угол — популярность валют;
  • нижний левый угол — длина сделок покупок (зеленые) и продаж (красные).

Честно говоря, особо полезными эти графики не назовешь — излишне детализированная информация нам ни к чему. Впрочем, популярность валют — информация интересная, только вот нельзя выбрать более длинный период, что было бы очень кстати.

Фух, похоже мы закончили со всеми возможностями мониторинга Myfxbook! Впрочем, еще не совсем — все эти графики могут строиться не только за всё время работы, но и за любой нужный период времени, да еще и сегментироваться по валютным парам, мэджикам и т.д. Эти инструменты находятся во вкладке «Пользовательский анализ».

Блок «Пользовательский анализ»

Кнопка пользовательского анализа находится в верхнем блоке мониторинга:

После нажатия появится окно:

Сверху можно выставить любой удобный временной период для анализа — день/неделя/месяц и т.д или по заданным вами датам. Скажем, если вы хотите проверить актуальность торговой системы и узнать её результаты за последние 3 месяца — это сделать нетрудно, выбирайте кнопку «3М» и жмите «Анализ»:

Как видите, график отобразился за выбранный нами период. Допустим, мы хотим детализировать результаты еще сильнее и узнать, какой результат показали сделки по британскому фунту. Для этого нужно выбрать эту валюту в «Пользовательском анализе»:

Получили такой результат:

Результат заметно поменялся, оказывается «Pound» совсем не «Lucky» в последнее время.

Кроме анализа по отдельным валютным парам можно проверять разные мэджики (уникальные номера, которые используют разные советники) и ставить разнообразные фильтры по времени — принцип такой же.

А еще есть фильтр сделок, на нём остановимся:

Слева находятся 5 фильтров сделок, можно выставить минимальные (минут — это ошибка, там должно быть минимум или min) и максимальные значения:

  • прирост, т.е доходность;
  • продолжительность — в секундах, минутах, днях или часах;
  • прибыль в пунктах;
  • take profit в пунктах, то есть закрытие сделок при достижении определенного заранее заданного уровня прибыли;
  • stop loss в пунктах, закрытие сделок при определенном размере убытков.

Справа можно выбрать тип сделок, которые вы хотите просмотреть — покупки или продажи, пополнения/снятия или своп.

В целом, если заморочиться, можно с помощью «Пользовательского анализа» узнать много интересного о торговой системе на мониторинге — конечно, если вся информация открыта.

Пожалуй, теперь точно всё. Впрочем, Myfxbook — это не только мониторинги торговых счетов, а еще ценный мех и 3-4 килограмма …

Дополнительные возможности Myfxbook.com

Сервис заточен под трейдеров рынка Форекс, поэтому не удивительно, что на сайте присутствуют множество полезных именно для них инструментов:

  • Экономический календарь — все новости рынка Форекс в одном месте, с указанием целевой валютной пары и важности событий.
  • Форекс-калькуляторы — различные калькуляторы, необходимые трейдерам;
  • Autotrade — местная платформа копирования сделок.
  • Раздел Market с множеством интересных инструментов, например обзор рынка, таблица корреляции валютных пар и ликвидность.
  • Стратегии — инструмент для загрузки и хранения отчётов из MT4.
  • Форум с большим количеством разных разделов, общение в основном на английском.
  • Community Outlook — статистика покупок и продаж на мониторингах в Myfxbook, отображает тренды сообщества.
  • Раздел Обзоры, где можно найти оценки и отзывы для брокеров, провайдеров торговых сигналов, VPS-сервисов и т.д, в основном зарубежных.
  • Конкурсы — дополнительная возможность заработать для хороших трейдеров;
  • Спреды Форекс брокеров — если вам нужно выбрать брокера для торговли с помощью чувствительной торговой системы, раздел будет очень кстати.

Если вы трейдер, определенно некоторые из инструментов выше вам пригодятся.

Нам осталось разобраться с последним вопросом —

Как добавить аккаунт (торговый счёт) на Myfxbook.com

Чтобы добавить торговый счет на сайт Myfxbook, первым делом нужно зарегистрироваться на сайте, если вы еще этого не сделали:

После заполнения формы на почту придёт письмо, находим его, переходим по ссылке и готово. Теперь вам доступен раздел «Портфель», где хранятся ссылки на ваши мониторинги. Выбираем «Добавить счёт»:

В появившемся окне снова выбираем «Добавить счёт»:

Нам дают 7 способов настроить мониторинг торгового счёта:

Что они означают:

  • cTrader — подключение аккаунта на платформе cTrader;
  • Metatrader 4 (EA) — отправка данных с торгового счёта на сервер с помощью советника;
  • Metatrader 4 (Publisher) — отправка данных с помощью настройки FTP-отчётов;
  • Metatrader 5 — подключение аккаунта, который работает через пятую версию метатрейдера;
  • Oanda fxTrade — подключение аккаунта на платформе Oanda;
  • Trading Station — подключение аккаунта с помощью Trading Station Publisher;
  • Metatrader 4 (Auto Update) — сервис сам подключается к торговому счёту через пароль инвестора.

Выбрав один из вариантов в списке, просто следуйте инструкциям — если надо, вам дадут подробное руководство по настройке Myfxbook мониторинга. Также вы можете посмотреть это видео:

Лично я пробовал три варианта — Metatrader 4 (EA), Metatrader 4 (Publisher) и Metatrader 4 (Auto Update). В первом и втором случае можно настроить обновление мониторинга хоть раз в пять минут, однако работает не всегда стабильно. Metatrader 4 (Auto Update), в зависимости от загруженности сервиса, может обновлять данные от получаса до нескольких часов.

На этом, друзья, обзор сервиса Myfxbook закончен. Понимаю, статья очень большая — она задумана не как «прочитал и закрыл», а как шпаргалка, к которой можно всегда обратиться при работе с сайтом. Поэтому добавляйте её в закладки браузера или скопируйте ссылку в удобное место.

Также прошу вас поучаствовать в небольшом опросе:

Спасибо за внимание! Если у вас есть вопросы, связанные с Myfxbook — смело задавайте их в комментариях, постараюсь ответить. Также оставляйте здесь отзывы о сайте, это будет хорошим дополнением к статье.

Статистика

СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО НАШИМ ТОРГОВЫМ СИГНАЛАМ (ДЛЯ ВСЕХ РЫНКОВ).

*результаты могут быть подтверждены брокерскими отчетами.

Замечания: процент положительных сигналов может быть меньше 50 %, при этом доходность будет плюсовая. Так как прибыль в каждой сделке в среднем в 2-3 раза больше убытка. Самый важный пункт это общий процент прибыли/убытка к депозиту за месяц (риск от депозита 1%). При увеличении данного риска прибыль будет увеличиваться. Но мы советуем соблюдать правила мани менеджмента и не превышать риск на сделку в 2 % от депозита.

Месяц Количество сигналов
(FOREX-FORTS-Акции)
Процент положительных сигналов
(FOREX-FORTS-Акции)
Общий процент прибыли/убытка к депозиту за месяц (риск на сделку 1% от депозита).
(FOREX-FORTS-Акции)
Январь 2020 76; 67; 34 60%; 57%; 61% +22%; +23%; +27%
Январь 2015 34; 34; 27 66%; 56%; 58% +17%; +22%; +23%
Январь 2014 34; 34; 18 56%; 52%; 50% +8%; +7%; +6%
Февраль 2020 41; 40; 37 55%; 53%; 58% +15%; +12%; +16%.
Февраль 2015 65; 78; 91 49%; 48%; 31% +11%; +15%; -1%
Февраль 2014 45; 76; 54 45%; 56%; 53% +16%; +16%; +12%
Сентябрь 2015 101; 55; 67 61%; 56%; 59% +22%; +23%; +13%
Сентябрь 2014 65; 84; 56 61%; 62%; 62% +21%; +22%; +19%
Октябрь 2015 56; 34; 46 57%; 45%; 43% +13%; +18%; +14%
Октябрь 2014 65; 67; 65 52%; 51%; 52% +9%; +6%; +10%
Ноябрь 2015 102; 96;60 51%; 48%; 57% +12%; -3%; +11%
Ноябрь 2014 45; 76; 87 55%; 57%; 59% +3%; +8%; +9%
Март 2015 94; 93; 87 57%; 59%; 58% +12%; +11%; +13%
Март 2014 64; 76; 83 49%; 71%; 69% +12%; +11%; +13%
Май 2015 65; 98; 106 57%; 56%; 32% +13%; +15%; -3%
Май 2014 55; 56; 43 71%; 62%; 45% +31%; +15%; +11%
Июнь 2015 78; 79; 85 61%; 67%; 65% +19%; +17%; +13%
Июнь 2014 83; 76; 67 49%; 56%; 28% +19%; +18%; -6%
Июль 2015 57; 89; 88 51%; 36%; 58% +16%; +5%; +11%
Июль 2014 45; 73; 76 25%; 28%; 58% -5%; -2%; +12%
Декабрь 2015 132; 60; 65 67%; 68%; 63% +14%; +15%; +12%
Декабрь 2014 45; 89; 76 46%; 36%; 44% +13%; +14%; +13%
Апрель 2015 65; 56; 87 25%; 46%; 59% -4%; +7%; +6%
Апрель 2014 56; 87; 45 25%; 34%; 58% +2%; +3%; +8%
Август 2015 106; 58; 68 44%; 47%; 46% +4%; +11%; +3%
Август 2014 45; 76; 98 52%; 48%; 48% +13%; +15%; +13%
Март 2020 39;31;37 51%; 42%; 49% +16%; -1%; +8%
Апрель 2020 29;28;23 61%; 39%; 41% +12%; +1%; +3%.
Май 2020 29;30;27 45%; 35%; 47% +6%; +5%; +7%
Июнь 2020 20;23;23 39%; 44%; 40% +4%; +5%; +1%
Июль 2020 18; 18; 19 41%; 43%; 39% +1%; +5%; +2%
Август 2020 20; 21; 19 45%; 56%; 54% +2%; +4%; +4%
Сентябрь 2020 18;22;20 56%; 58%; 61% +12%; +9%; +11%
Октябрь 2020 17; 21; 24 53%; 57%; 52% +3%; +8%; +6%
Ноябрь 2020 18; 20; 26 49%; 59%; 54% +4%; +6%; +7%
Декабрь 2020 25; 22; 23 56%; 52%; 63% +9%; +7%; +10%
Январь 2020 18; 16; 17 51%; 45%; 43% +7%; +8%; +6%
Февраль 2020 19; 18; 22 46%; 60%; 41% +4%; +9%; +1%
Март 2020 17; 22; 23 40%; 62%; 55% -2%; +15%; +14%
Апрель 2020 15; 20; 19 44%; 55%; 58% +3%; +5%; +9%
Май 2020 15; 16; 16 40%; 50%; 51% -1%; +5%; +3%
Июнь 2020 16; 17; 17 48%; 40%; 57% +4; -1%; +5%.
Июль 2020 17; 16; 17 54%; 47%; 57% +8; +1%; +6%
Август 2020 15; 19; 19 51%; 49%; 51% +7; +2%; +4%
Сентябрь 2020 16; 18; 19 50%; 49%; 55% +5; +4%; +5%
Октябрь 2020 18; 19; 19 56%; 58%; 56% +9; +11%; +7%
Ноябрь 2020 19; 21; 19 51%; 52%; 57% +5%; +7%; +6%.
Декабрь 2020 19; 17; 19 52%; 45%; 53% +4%; 0%; +7%
Январь 2020 16; 16; 19 38%; 44%; 57% +3%; +1%; +8%
Февраль 2020 15; 15; 16 +45%; +39%; +47%. +9%; +2%; +6%.
Март 2020 14; 15; 15 +42%; +36%; +35%. +4%; +1%; +2%
Апрель 2020 15; 16; 16 +46%; +42%; +37%. +9%; +7%; +3%
Май 2020 14; 16; 16 +43%; +41%; +45%. +3%; +2%; +3%
Июнь 2020 15; 16; 16 +42%; +51%; +56%. +1%; +5%; +7%
Июль 2020 12; 12; 14 +51%; +30%; +56%. +9%; -1%; +7%
Август 2020 14; 11; 18 +54%; +37%; +49%. +4%; +1%; +4%
Сентябрь 2020 14; 11; 18 +57%; +38%; +45%. +6%; +2%; +5%
Октябрь 2020 16 14; 13 +54%; +45%; +44%. +5%; +10%; +17%
Ноябрь 2020 14; 15; 18 +54%; +55%; +59%. +8%; +9%; +12%
Январь 2020 8; 9; 9 +34%; +45%; +46%. -2%; +4%; +4%
Февраль 2020 16; 16; 15 +60%; +45%; +43% +31%; +16%; +7%
Март 2020 16; 16; 16 +62%; +32%; +39% +23%; +3%; +6%
Апрель 2020 17; 16; 16 +58%; +44%; +33% +15%; +9%; +2%
Май 2020 16; 16; 16 +52%; +48%; +40% +8%; +7%; +3%
Июнь 2020 17; 16; 15 +65%; +46%; +42% +21%; +11%; +3%
Июль 2020 16; 16; 15 +62%; +62%; +64% +15%; +21%; +16%
Август 2020 16; 16; 16 +52%; +61%; +59% +11%; +15%; +7%
стейтменты трейдеров из нашей команды

В отчете ненужную информацию мы замазали, оставили лишь то, что имеет ценность и показывает результат наших трейдеров. Первый отчет – доходность на рынке акций за выбранный период (6 лет). Второй отчет другого трейдера, который торгует на рынке фьючерсов, с результатом за год у брокера открытие. Третий отчет этого же трейдера у другого брокера. Данный трейдер торгует у разных брокеров. Также отметим, что результаты наших подписчиков схожие, поскольку сделки дублируются.

Отчет по Форекс за период 2013 – 2020 от Банка международных расчетов

Итоги исследования рынка Форекс и производных инструментов, проводимого каждые три года Банком международных расчетов.

Статистика Форекс в 2020 году

1 сентября 2020 года Банк международных расчетов (Bank for International Settlements (BIS)) опубликовал свое регулярное исследование рынка Форекс и внебиржевого рынка производных инструментов.

BIS проводит и публикует статистику оборотов Форекс каждые три года.

Цель исследования – повысить прозрачность внебиржевого рынка и помочь его участникам следить за развитием мировых финансовых рынков. На данный момент это единственный официальный отчет по Форекс.

BIS исследует показатели рынка Форекс с 1986 года. Самое свежее исследование проведено в апреле 2020 года, его результаты были опубликованы 1 сентября. В исследовании учитывалась отчетность центральных банков и других государственных учреждений из 52 стран, данные 1300 коммерческих банков и других участников. Вся информация была проанализирована и обобщена BIS по методике, которая исключает задваивание цифр.

  1. Согласно опубликованному отчету BIS, наблюдается снижение объемов торгов на валютном рынке более 5%.
  2. Доллар США продолжается занимать лидирующие позиции.
  3. Объемы торгов евро и японской йеной снизились.
  4. Доля развивающихся рынков увеличилась. Китайский юань стал 8-ой по популярности валютой в мире.

Рассмотрим подробнее информацию статистического отчета BIS.

Анализ по валютам и валютным парам

С 2013 года BIS учитывает в своем отчете 24 валюты и 47 валютных пар. Коротко рассмотрим динамику самых активных валют.

1 место – USD (4 661 4 458) млрд $
Американский доллар сохранил свои доминирующие позиции, хотя объем торговли несколько уменьшился по сравнению с предыдущим периодом. С его участием было заключено 88 % всех сделок на Форекс.

2 место – EUR (1 789 1 591) млрд $
Роль европейской валюты падает с 2010 года, когда начался европейский долговой кризис. Доля сделок с евро сократилась с 39 % в 2010 году до 31 % в 2020. Тем не менее, второе место пока остается за европейской валютой.

Как следствие, объем торговли популярными парами с евро – USD/EUR, EUR/GBP, EUR/JPY и EUR/CHF – тоже падает. Рост показали только скандинавские пары EUR/SEK и EUR/NOK со шведской и норвежской кронами.

3 место – JPY (1 234 1 097) млрд $
Объемы торговли йеной уменьшились на 1 %, но нужно учитывать, что в апреле 2013 года объемы ее торгов были сильно завышены монетарной политикой банка Японии. Объемы торговли самыми активными парами с йеной – USD/JPY, EUR/JPY и JPY/AUD – также заметно сократились.

4 место – GBP (633 650) млрд $
В апреле 2020 года фунт стерлингов показал рост по сравнению с предыдущим периодом. Время покажет, как в долгосрочной перспективе фунт отреагирует на результаты референдума о выходе Великобратинии из Евросоюза.

5 место – AUD (463 353) млрд $
Австралийский доллар торгуется не так активно, как в предыдущем периоде.

6 место – CAD (244 261) млрд $
Укрепил позиции по сравнению с 2013 годом.

7 место – CHF (276 243) млрд $
Потерял часть рыночной доли.

8 место – CNY (120 202) млрд $
Китайский юань – лидер роста среди валют развивающихся рынков. С 2013 года валюта Китая значительно укрепила свои позиции на мировой арене. Он вырвался на 8 место среди самых активно торгуемых валют, увеличив свою долю с 2 до 4 %. 95 % всех сделок заключались с парой USD/CNY, которая поднялась с 9 на 6 место среди самых популярных пар.

Кроме того, вырос оборот развивающихся валют Азиатско-Тихоокеанского региона: южнокорейской воны KRW, индийской рупии INR и тайского бата THB. А вот рекордсмены группы развивающихся валют прошлого периода – российский рубль и мексиканский песо – потеряли в объемах. Среди европейских валют популярность набирают шведская и норвежская кроны – SEK и NOK.

Доли валют на рынке, в процентах:

Рост/падение доли валют по сравнению с предыдущим периодом, в процентах:

Анализ по инструментам

BIS рассматривает две основные группы Форекс инструментов – спот и своп. В этот раз они развивались в разных направления. Спот-рынок впервые сократился по сравнению с предыдущим периодом – на целых 19 %, а объем своповых операций вырос на 6 %, хотя их рост значительно замедлился по сравнению с прошлым периодом.

Торговая активность других деривативов изменилась незначительно. Объем торговли форвардами аутрайт вырос на 3 %. Валютные свопы выросли на 79 %. Объем торговли опционами снизился на 24 %.

В пояснениях к отчету BIS дает следующие определения инструментам Форекс рынка:

Спот сделки – включают сделки по обмену двух валют с поставкой в тот же день.

Своп сделки – сделки, включающие обмен двух валют в определенную дату в будущем по цене, актуальной на момент заключения контракта, и обратный обмен тех же двух валют в будущем по фиксированной цене. Сюда же включены спот сделки с поставкой “через ночь” или в течение двух рабочих дней.

Аутрайт форварды – нестандартизированные сделки по обмену двух валют с поставкой более чем через два рабочих дня, а также другие срочные сделки с иностранной валютой, беспоставочные форварды и контракты на разницу.

Валютные свопы – сделки, при которых стороны обменивают средства в разных валютах в течение согласованного периода и совершают обратный обмен по заранее определенному курсу в момент погашения.

Опционы – контракты, дающие право купить или продать валюту за другую валюту по определенному курсу в течение обозначенного периода.

Анализ по участникам рынка

В основе исследования BIS лежит отчетность различных финансовых институтов по трем основным группам контрагентов. В результате имеем следующее распределение долей рынка среди трех основных секторов:

  • Финансовые институты, принявшие участие в исследовании и предоставившие отчетность – 42 %;
  • Потребители нефинансового сектора (корпорации и правительства) – 7 %;
  • Другие финансовые институты – 51 %.

В группу финансовых институтов, предоставивших отчетность, вошли крупные коммерческие и инвестиционные банки, а также фирмы, торгующие ценными бумагами, которые проводят валютные операции самостоятельно или по поручению клиентов (крупных корпораций, правительств, нефинансовых учреждений). Обычно это крупные игроки, работающие на электронных платформах вроде EBS или Reuters.

Нефинансовые потребители – корпорации, нефинансовые гос.учреждения, индивидуальные инвесторы, действующие через онлайн розничные торговые платформы или других дилеров.

К другим финансовым институтам относятся более мелкие коммерческие и инвестиционные банки и фирмы по торговле ценными бумагами, паевые фонды, хедж фонды, пенсионные фонды, валютные фонды, строительные общества, лизинговые компании, страховые компании, корпоративные фирмы и центральные банки.

Анализ по географии торговли

Торговля по-прежнему сосредоточена в мировых финансовых центрах – Великобритании, США, Сингапуре, Гонконге и Японии. Объем оборота, проходящий через эти финансовые центры, составил 77 % от общего.

Основные выводы исследования BIS

  1. Дневной оборот Форекс торговли в апреле 2020 года составил 5,1 трлн долларов в сутки, что на 0,3 трлн меньше, чем в 2013 году. Основная причина падения – значительное укрепление доллара США. Эксперты сходятся во мнении, что если бы доллар США был более слабым, то за данный период объем торгов на валютном рынке мог бы увеличиться на 4 %.

Также на падение объемов торговли повлияли трансформационные процессы рынка Forex, падение волатильности и слабые прогнозы роста мировой экономики. Это первое снижение показателей за всю историю отчета. Тем не менее, рынок продолжает быть устойчивым.

  • Впервые с 2001 года снизился объем спот-операций – с 2 трлн в день в 2013 году до 1,7 трлн в 2020 году.
  • Вырос оборот торговли Форекс свопами – до 1,4 трлн в день. В основном за счет японской йены.
  • Доллар США остается главной валютой на Форекс, он принял участие в 88 % сделок. А вот EUR, JPY и AUD потеряли рыночную долю.
  • Некоторые “развивающиеся” валюты и валютные пары с ними значительно увеличили свою долю: CNY, KRW, INR, THB (юань, корейская вона, индийская рупия, тайский бат). А вот мексиканский песо MXN и российский рубль RUB свои позиции потеряли.
  • Основными участниками торговли стали крупные дилеры, предоставляющие отчетность – 42 %, банки, не вошедшие в первую группу – 22 % и институциональные инвесторы – 16 %.

    Увеличилась доля торговых операций, проведенных в пяти самых крупных финансовых центрах – Великобритании, США, Сингапуре, Гонконге и Японии.

    Источник информации – официальный отчет, опубликованный на сайте Банка международных расчетов. Здесь находится полная статистика Форекс в файлах pdf, xls и csv на английском языке.

    Статистика активности для Форекс

    ФОРЕКС. Статистика Торговли

    К сожалению, на валютном рынке не существует идеальных торговых систем. Каждая стратегия имеет свои недостатки, которые значительно снижают прибыль, а иногда – ведут к серьезным убыткам. Для того, чтобы исправить эти недостатки, их нужно выявить и проанализировать. Именно в этом помогает трейдеру статистика торговли на рынке Форекс.

    Все операции на валютном рынке фиксируются в торговом терминале. Многие инвесторы и трейдеры не уделяют должного внимания истории трейдинга, так как руководствуются действительно существующим правилом, что никакие доходы или убытки прошлых периодов не могут влиять на будущую торговлю. Это действительно так, однако анализ статистики помогает определить ошибки, с которыми трейдер еще не разобрался, и которые, при их повторении, вполне реально будут влиять на дальнейшую прибыльность трейдера. Для разбора и анализа статистики форекс-торговли воспользуйтесь удобным сервисом Myfxbook.

    Разбор статистики торговли предусматривает довольно тщательный и серьезный анализ всех проведенных игроком сделок. Анализ статистики – довольно рутинная и трудоемкая работа, однако, практически, это – единственный способ разобраться в своих ошибках и улучшить торговую стратегию.

    Кроме фактической, учет статистики торговли имеет и психологическую сторону. Очень много ошибок трейдеры допускают не потому, что их стратегия неправильна, а из-за недостаточной концентрации и расслабленности. Анализ торговой статистики показывает количество «невынужденных ошибок» и помогает более концентрированно настроится на дальнейшую торговлю.

    Мнение инвесторов о том, насколько часто необходимо проводить анализ собственной торговли разнятся. Некоторые считают, что такую работу нужно проводить ежедневно, другие – еженедельно, третьи считают достаточным ежемесячный анализ. На самом деле, это зависит как от интенсивности торговли, так и от внутренних характеристик трейдера, от того, сколько времени после анализа он способен держаться, не повторяя одних и тех же ошибок. Начинающим игрокам рекомендовано анализировать свои данные не реже чем раз в две недели.

    В случае, если торговая система предельно интенсивна, как, например, при таком методе торговли, как скальпинг, стоит проводить анализ не всей торговой сессии, а лишь ее определенного промежутка, который наиболее полно покажет все огрехи торговли трейдера.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Результаты анализа статистики торговли лучше всего записать в письменной форме в виде краткого резюме. Очень важно не просто вести статистику и обрабатывать полученную информацию, но и делать правильные выводы. В случае, если какие то торговые решения кажутся Вам спорными, выложите этот фрагмент торговли на форекс-форум профессиональных трейдеров для обсуждения. Совместное решение проблемы, так или иначе, будет найдено.

    Подводя итог, стоит сказать, что ведение и анализ статистики на форекс является почти таким же важным, как правильный выбор торговой системы. Статистика торговли позволяет держать руку на пульсе всех негативных изменений в торговой системе и корректировать их с минимальными потерями.

    Закономерности рынка форекс

    Существует несколько закономерностей форекс, которые можно использовать в повседневной работе на валютной бирже. Обычно после возникновения того или иного сигнала рынок реагирует стандартно, движение цены легко можно спрогнозировать, что дает возможность верно выбрать точку и направление входа в рынок. При этом не требуется использование дополнительных средств технического анализа, вполне достаточно визуального наблюдения за трендом.

    • Цена всегда заполняет разрыв – очень часто во время выходных или праздников на форекс возникают ценовые разрывы, при этом цен закрытия и открытия довольно сильно отличаются между собой. В какую сторону бы не направлялся тренд, цена с максимальной вероятность заполнит образовавшийся разрыв, на практике существует даже стратегия торговли на гэпах (разрывах).

    • После резкого движения следует откат – при этом наблюдается такая закономерность форекс, чем более сильным и продолжительным является движение, тем больше будет величина отката. Особенно часто такое явление встречается во время торговли на новостях, ведь именно новости вызывают скачки цены, которые невозможно спрогнозировать при помощи средств технического анализа.

    • Рынок не может долго находится в одном состоянии – он постоянно входит то в зону перекупленности, то в зону перепроданности, это обстоятельство очень часто используется многими трейдерами для поиска точек входа. Для определения состояния рынка служит индикатор stochastic.

    • Сила тренда напрямую влияет на вероятность его разворота – основным показателем, который она учитывает, является величина спроса и предложения, а так же объемы торгов. Если по текущей цене заключается довольно большое количество сделок, это свидетельствует о ее привлекательности.

    • Состояние флета сменяется резким движением цены, обычно оно вызывается выходом значимой экономической новости.

    • Волатильность валют – если вы хотите заработать большую прибыль, то вам следует учитывать, на какой торговой сессии вы в данный момент находитесь, ведь именно это влияет на волатильность валютных пар.

    • Чрезмерно высокая волатильность всегда вызывает повышение спрэда брокера – обычно такое явление наблюдается перед большими праздниками или выходными. Движение цены имеет большой диапазон, что позволяет хорошо на нем заработать, именно в этот момент большинство брокеров начинаю повышать размер спреда, поэтому всегда контролируйте этот параметр при входе в рынок.

    Закономерности форекс (forex), служат не только ориентиром при открытии сделок, но и сигналом на закрытие ордеров, к примеру, если вы торгуете на новостях, не следует затягивать с продолжительностью нахождения на рынке, иначе откат съест большую часть вашей прибыли.

    Закономерности форекс — часто повторяющиеся события, которые вызывают одинаковую реакцию курса валюты и позволяют при их обнаружении осуществить прогноз дальнейшего движения тренда.

    Данный аспект можно обнаружить самостоятельно, для этого достаточно просто провести подробный анализ скачков тренда на протяжении недели или месяца, любое изменение цены всегда имеет свою причину и иногда ситуация повторяется с завидным постоянством.

    При тщательном изучение истории рынка можно выявить ряд закономерностей основанных на таких моментах как – торговые сессии, точки минимума и максимума, ценовые каналы, возникновение гепов, учет корреляции между валютными парами и некоторыми товарными группами.

    1. Ценовые каналы – если вы заметили, что в течение некоторого времени цена несколько раз повторила предыдущие минимумы и максимумы, значит, произошло образование ценового канала. В этом случае наблюдается четкая закономерность форекс в движении цены и можно довольно точно определиться с точкой входа в рынок.

    2. Закрытие разрывов – очень часто, после выходных на валютной бирже происходит образование разрывом между ценой закрытия и ценой открытия сессии, в результате появляется некий пробел в котировках. Как показывает статистика, в большинстве случаев этот пробел обязательно закроется в течение дня.

    3. Движение и откат – при резких скачках курса происходит обратный откат, при этом всегда наблюдается следующая тенденция, чем сильнее скачек или падение цены, тем более выраженной будет и коррекция. Поэтому можно сыграть как на основной тенденции, так и на ее коррекции.

    4. Спрос и предложение – рынок forex действует по общим экономическим законам, поэтому увеличение спроса или предложения по определенной валюте всегда вызывает изменение курса. Повышенный спрос повышает цену, а чрезмерное предложение приводит к ее снижению.

    5. Ожидание новости также влияет на курс, как и сама новость – если известны прогнозы по ожидаемым индексам или важным решениям, курс однозначно будет двигаться в сторону новости и может изменить свое направление только в случае, если эти ожидания не подтвердились.

    6. Сессии – начало, и конец европейской сессии более часто заканчиваются ростом евро, чем его падением.

    7. Корреляция – большинство валют четко реагируют на изменение цен на такие товары как золото, нефть, сельхозпродукция. Для выявления связи достаточно просто сравнить котировки валют и динамику изменения цен на определенную группу товаров и определить, какой вид корреляции представлен – прямой или обратный.

    8. Величина спреда – существует и такая закономерность форекс, чем ниже ликвидность валютной пары и активность торговли по ней, тем больше размер спреда, поэтому будьте внимательны, выставляя отложенные ордера.

    9. Сезонные колебания курса – замечено, что большинство популярных валют подвержено сезонным колебаниям курса, иногда направление движения цены на графиках за разные годы практически совпадает.

    И в завершении хотелось бы отметить, что самыми рабочими закономерностями форекс всегда окажутся те, что вы определили самостоятельно, поэтому анализируйте и сравнивайте, возможно именно вы заметите то, на что обычно не обращают внимание профессиональные трейдеры.

    Онлайн-сервис «Статистика трейдера»

    При торговле на бирже я особое внимание уделяю таймингу. Я торгую только в те периоды, которые наиболее благоприятны для торговли, в которые чаще всего происходят сильные движения и в которые мне легче всего удается зарабатывать деньги.

    У вас тоже должна быть своя торговая стратегия, вы должны знать все её нюансы и понимать, в какие периоды на рынке вам выгоднее всего открывать торговые позиции, чтобы использовать потраченное на торговлю время максимально продуктивно.

    Один из способов, позволяющих этого добиться, заключается в том, чтобы начать записывать и анализировать свои сделки, т.е. вести статистику. В сегодняшней статье я расскажу вам об онлайн-сервисе «Статистика трейдера», о том, для чего он предназначен, как устроен и какие возможности открывает перед трейдером абсолютно любого уровня.

    Согласно своей концепции проект marketstat.ru — это умный журнал сделок, дневник трейдера. Главными качествами сервиса, которые сразу же привлекли моё внимание, являются красивый дизайн и продуманный, функциональный интерфейс. Здесь есть огромное количество функций и инструментов для действительно глубокого и серьезного анализа своей торговли, что позволяет вычислить явные и неявные причины, влияющий на результат всей вашей торговли.

    Торговля каждого человека абсолютно индивидуальна, и совершенно не известно, что конкретно у вас окажется сильной стороной, а что слабой. Как раз для того, чтобы это выяснить, в сервисе есть большое количество различных аналитических инструментов, позволяющих сортировать сделки по целому ряду параметров (по времени, по дням недели, по инструментам и секторам) и видеть различные зависимости (например, зависимость результата от стиля торговли, от проторгованного объема, от способа входа и выхода из позиции, зависимость результата от стратегии, от направления сделки, от размера позиции и т.д).

    Всё, что нужно для того, чтобы начать работу со своей стратегией — это внести в сервис все свои сделки. Вносить сделки можно 2-мя способами: либо автоматически (при помощи загрузки сделок из отчета брокера), либо вручную (при помощи встроенного редактора сделок).

    Загруженные в сервис сделки и автоматически постороенные на их основе графики, диаграммы и сводные таблицы позволяют наглядно разложить на составляющие всю нашу торговлю.

    Для каждой группы аналитики реализованы интеллектуальные фильтры. Используя эти фильтры, можно детально рассмотреть каждый негативный или позитивный разрез торговли, при этом как в отдельности, так и в совокупности с другими. Т.е. можно исключать любой разрез и наглядно видеть, как при этом меняется итоговый результат.

    Кроме стандартной аналитики можно также использовать в сервисе и свою собственную аналитику. Об этом я достаточно подробно рассказывал в видео «Разработка торговой стратегии по методу Александра Шевелева». Т.е. сервис можно использовать в совершенно различных целях, и это его огромное преимущество.

    Анализ статистики позволяет увидеть закономерности, увидеть то, что получается у вас хорошо, а над чем еще нужно работать. Исключая из торговли негативные зависимости и усиливая то, что хорошо удается, естественным образом улучшается математическое ожидание вашей торговой стратегии и повышается её доходность.

    В одной из моих прошлых статей кто-то в комментариях написал мне, что я рекламирую сервис «Статистика трейдера». По этому поводу хочу сказать следующее. Если вы уже давно подписаны на мою рассылку, то знаете, что я очень редко что-то или кого-то рекомендую. Философия проекта shevelev-trade.ru заключается в том, чтобы делиться здесь максимально полезной и качественной информацией. Именно поэтому, ощутив лично на себе всю пользу сервиса «Статистика трейдера», я с удовольствием рассказываю о нем у себя на сайте. А пользоваться им или нет — это уже ваше личное право.

    Если не хотите тратить на сервис свои деньги (на данный момент это порядка 5000 рублей в год), то как минимум сделайте себе экселевскую табличку или используйте те техники, о которых я рассказывал в статье о программе Evernote. Т.е. сохраняйте интересные сделки, анализируйте их, используйте быстрый поиск по меткам и т.д. Да, у вас не будет наглядных графиков и диаграмм, вы не сможете отслеживать различные параметры своей системы, всё будет не так красиво и удобно, но, по крайней мере, вы начнете идти по правильному пути: начнете следить за своей торговлей, уберете путаницу из головы, и, как следствие, с высокой вероятностью улучшите результаты своей торговли.

    Помните, азартные игроки бегут от статистики, т.к. это совершенно не их стиль. Они надеятся на волю случая и получают удовольствие от неизвестности. В этом и заключается азарт: поставил ставку, а дальше как повезет. А вот все просчитывать, анализировать, планировать, оптимизировать — это уже удел бизнесменов, удел твердого характера, здоровых амбиций и больших планов.

    На этом здесь всё. Если статья оказалась для вас полезной, ставьте лайк и рекомендуйте её своим друзьям. Увидимся с вами в следующих статьях.

    P.S. Если вы хотите получить больше информации не только о том, как работать с сервисом «Статистика трейдера», но и о том, как на его основе разрабатывать торговые стратегии, анализировать их, оптимизировать и выводить свою торговлю на новый уровень, то рекомендую вам ознакомиться с моим курсом «Стратегия трейдера».

    С уважением Александр Шевелев.

    Для связи со мной используйте эту ссылку.

    Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • Добавить комментарий