Vsa индикаторы для Форекс

Анализируя объёмы, трейдер видит, что делает маркет-мейкер (профессиональный оператор) в данный момент – покупает или продаёт. Обычному трейдеру в такие моменты нужно идти строго в том же направлении, ведь операторы рынка часто действуют против толпы, которая чаще всего проигрывает свои деньги. Операторы же, имея крупный капитал, реально двигают рынком (ценой) и выигрывают (зарабатывают).

Чтобы провести анализ VSA, мы должны сравнить тиковый объем с диапазоном (т.н. спрэдом) текущей свечи (бара) на графике. Если мы видим, что текущий объем достаточно большой, значит, на рынке присутствуют игроки, активно покупающие или продающие валюту. Последнее может привести к возможному развороту движения цены. Обратите ваше внимание на рис.2, где видно, что цена разворачивается именно в точках с большими объёмами.

Кроме сигнала от VSA индикатора «Better Volume» – больших столбцов разного цвета, на разворотные точки будет указывать диапазон (спрэд) свечи, на которой мы и смотрим объемы. Интересно, что анализ VSA одинаково хорошо работает на всех временных промежутках.

Описание сигналов VSA индикатора «Better Volume»

Индикатор Better Volume использует текущий тиковый объем вместе с диапазоном свечи (спрэдом), сравнивая их с предыдущими значениями (в настройках по умолчанию это 20 последних свечей), выдавая следующие сигналы:

● красного цвета. Большой объём + бычья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке.

● белого цвета. Большой объём + медвежья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании нисходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на бычьем рынке.

● зелёного цвета. Большой объём + свеча с небольшим спрэдом. Как правило, возникает при окончании трендового движения, когда маркетмейкер “сбрасывает” свои сделки обычным трейдерам, которые понесут убытки, поскольку игроки открывают свои позиции на окончании тренда, как раз перед тем, как цена развернётся, а также в момент фиксации прибыли на коррекции (в середине трендового движения).

● пурпурного цвета. Группа свечей с большим объемом. Свечи имеют большой и малый спрэд. Данный сигнал появляется редко, обычно это происходит на коррекции (откате).

● жёлтого цвета. Свечи, имеющие малый тиковый объем. Обычное явление для окончания тренда и во время коррекции.

Когда сигналов нет, столбики гистограммы окрашены в голубой цвет.

Как видим, индикатор тикового объема Better Volume дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли можно и нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и/или сигналами от других индикаторов.

Для торговли с данным индикатором рекомендуем брокера Alpari.

Скачать индикатор Better Volume.

Форекс Статьи

Полный курс VSA (часть первая). Вступление.

Метод анализа рынка посредством Volume Spread Analysis на сегодняшний день признан одним из наиболее эффективных алгоритмов торговли на финансовых рынках.

Рожденный множество десятилетий назад Ричардом Вайкоффом, к нашему времени он претерпел множество изменений. Наиболее активно занимался изучением и воссозданием VSA Том Вильямс, собственно и популяризовавший эту систему в массы.

Она не является готовой стратегией и на наш взгляд сильно уступает нашему методу Intellectual FOREX System. Многие скажут, мол, а как же иначе вы могли сказать про свою авторскую тактику. Но доказать это очень просто, i-FSR вообще не использует временных промежутков времени, то есть абсолютно не привязана к тайм фрейму.

Наши трейдеры изучают каждый тик цены в комплексе с объемами и ценовыми уровнями активов. Чем это хорошо для алгоритмов следования за маркетмейкером, спросите вы.

А тем, что крупный игрок не будет действовать в пределах часовой свечи, а значит нет уверенности в том, что формация точно отображает ситуацию. Ведь вы не знаете, что именно было внутри этого часа, методом VSA подобное игнорируется. Однако, как сайт, нацеленный на предоставление полной информации участникам валютного рынка, мы не можем обойти эту тему стороной.

К тому же, знания о Volume Spread Analysis несомненно только улучшат вашу эффективность. Из данного цикла статей вы узнаете: дополнительные свечные паттерны силы и слабости рынка, научитесь профессиональной интерпретации цены и объема. А это, согласитесь дорогого стоит.

В начале стоит затронуть основной камень преткновения большинства спекулянтов, пытающихся анализировать форекс объемы. Как вы знаете в терминале metatrader нет реальных объемов, присутствуют тиковые. Собственно на валютном рынке FOREX их и не может быть, так как он децентрализован. Некоторые пытаются брать информацию с фьючерсов, но на то мы у вас и есть, чтобы оберегать от подобных глупостей.

Не имеет значения используете вы условно реальные объемы фьючерса или тиковые, к слову тиковые будут несколько точнее. Неспроста объёмы из терминалов фондовых брокеров названы «условно реальными», так как по сути мы имеем ещё большую погрешность, если используем их касаемо рынка форекс. Тиковые объемы достаточно точно показывают нам сколько тиков цена совершила в пределах выбранного нами отрезка времени, а как мы знаем, чтобы цена сдвинулась хотя бы на один тик — необходим хороший объем.

Так же, если мы с вами сравним «реальные фьюч-объемы» и тиковые, результат будет одинаков, за очень редкими исключениями. К сожалению, проблема кроется больше не в тиковых показателях силы рынка, а в погрешностях брокеров. В разных терминалах МТ4 они часто будут различаться, что на фьючерсах конечно вряд ли встречается. Рекомендуем использовать следующего форекс брокера (если не для торговли, то хотя бы для анализа объемов), так как на наш взгляд его поставщики ликвидности наиболее точно отражают реальное движение котировок (а значит и тиковые объемы будут точнее).

Основные понятия и принципы Volume Spread Analysis

Требуется записать или постараться заучить следующие понятия раз и навсегда, иначе дальнейшее изучение VSA будет довольно затруднительным. Как всегда мы будем стараться максимально быстро и на человеческом языке рассказывать вам о каждом аспекте описываемого вопроса и каждая следующая часть, так называемого курса «VSA-трейдер» будет выходить в пределах одного дня. Поэтому, если вы успели к началу данной серии статей, то не поленитесь потратить свое время на базовые знания. Так как в этом случае, спешка только навредит вашему обучению. То же касается и тех, кто найдет эти публикации позже. Итак, приступим:

Восходящий бар: бар или свеча, закрытие которой оказалось выше закрытия предыдущего бара. Обратите внимание, что не закрытие одного бара в виде бычьей свечки, а именно закрытие его выше закрытия предшествующего ему бара. И соответственно, нисходящий бар — бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего. Тут все предельно ясно. Так же имеет значение и закрытие самого бара , выделяется: низкое, среднее и высокое закрытие свечи, соответственно закрытие в нижней трети свечи, в середине и в верхней трети.

Понятие спреда в VSA: это расстояние между минимумом и максимумом анализируемой свечи, ни в коем случае нельзя путать с спредом, взимаемым брокером (разница между ценой покупки и продажи). Спред в Volume Spread Analysis очень важная составляющая, при анализе выделяют три разновидности: узкий, средний и широкий. Разумеется что определяется его вид методом сравнения с предыдущими барами. В классике: 20-30 предшествующих свечей. Важно дополнить для начинающих, что разница между минимумом и максимумом свечи определяется по граница ее теней, а не открытия/закрытия тела.

Ну и конечно же, виды объемов в VSA: здесь рекомендуется установить в окно индикатора Volume скользящую среднюю, дабы по ней определять средний объем (именно он является связующим звеном дальнейшей классификации). Итак, объемы: крайне низкие, низкие, средний, высокий и крайне высокий. Объем ниже среднего в 2 раза, считается крайне низким; ниже в 1.5 раза — просто низким; выше в 1.5 раза — высоким и соответственно объем превышающий средний вдвое является крайне высоким. Разумеется все это условно, не имеет смысла точно в тиках измерять и делить одни показания объема с другими.

Фигуры обозначающие слабость рынка в VSA

Начнем мы со слабости рынка (раз уже на момент написания обзора все ждут разворота основных валютных пар). В методике разделяют слабость рынка как на восходящих, так и на нисходящих свечах форекс. Фигуры слабости в VSA всегда сигнализируют о медвежьей динамике, соответственно фигуры силы у нас будут означать симптомы формирования бычьего рынка. Начнем обзор со слабости на нисходящих барах (собственно тут мы имеем всего один VSA сетап). Называется он, слабость «А»:

Идентифицируется следующим образом: медвежья свеча, средний спред (вспоминаем определения видов спреда в VSA) + высокий или средний объем (см. классификацию объемов). Является своеобразной фигурой продолжения нисходящего тренда.

Следующий сетап VSA — «Слабость Б», образуется на бычьих свечах, идентификация: узкий спред (желательно закрытие в нижней трети бара) + высокий или крайне высокий объем.

Сетап слабости «Отсутствие спроса». Идентификация: бычья свеча + узкий спред + низкий объем. Закрытие в нижней трети бара. Смотрите на рисунок ниже:

Сетап слабости рынка «Останавливающий объем B». Идентификация: широкий или средний спред + крайне высокий объем. Закрытие свечи должно произойти в середине или верхней трети бара. Обязательно дополнительно подтверждать сигнал, так как при таком объеме возможны значительные амплитуды движения.

Сетап слабости рынка «Ап-траст». Идентификация: широкий спред + высокий или крайне высокий объем. Закрытие в нижней трети свечи. Несколько рекомендаций: данный бар может быть и медвежьим, главное, чтобы тень свечи обновила предыдущий максимум.

Заключительный сетап слабости «Псевдо Аптраст» . Идентификация аналогично предыдущему паттерну VSA, с той лишь разницей, что спред низкий или средний. Требует дополнительного подтверждения в связи с меньшей значимостью или если сказать проще — это слабый очень слабый сигнал, стоит быть внимательнее.

Первая часть нашего курса VSA трейдер подошла к концу, в следующем обзоре мы рассмотрим с вами сетапы силы рынка (бычьи сигналы) и более подробно углубимся в комплексный анализ цены, объема, формаций и прочих важных факторов эффективного трейдинга с помощью Volume Spread Analysis.

Vsa индикаторы для Форекс

После прочтения этой статьи внимательному читателю станет понятно, когда покупать минимум и продавать максимум, а когда – покупать максимум и продавать минимум. Сегодня пойдет речь о Фазах рынка и понятии Рыночного аукциона.

Существует мнение, что биржевая торговля – это аукцион, где покупатели и продавцы работают по определённым правилам. Это мнение исходит из теории игр, основано на многочисленных и достаточно сложных формулах и принято ad factum в инвестиционном сообществе. Как все обстоит на самом деле, давайте разбираться!

Маржинальные зоны на Форекс или Как предсказать движение цен

Здравствуйте, коллеги-трейдеры и читатели, неравнодушные к теме трейдинга на рынке Форекс! После выхода статьи про Открытый Интерес на валютных опционах и фьючерсах, где была описана стратегия торговли по анализу объемов позиций в деривативах, в комментариях возник вопрос по поводу маржинальных зон.

Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли — на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».

В статье представлен альтернативный материал, без пересечений с изложенными в интернете стратегиями использования маржинальных зон. Построение и работа уровней обоснована с точки зрения торговцев валютными опционами на Чикагской бирже CME.

Индикатор VWAP — подключаем мощь объемов к анализу

Добрый день, уважаемые форекс трейдеры!

В этом обзоре я хочу познакомить вас с индикатором VWAP, который используют в своей торговле крупные участники рынка. Да, вы правильно прочитали. Его действительно используют крупные участники рынка вместо морально устаревших Moving Average и их производных: VWAP лежит в основе многих корпоративных внутридневных и внутринедельных торговых стратегий. Читайте дальше, чтобы узнать секреты применения индикатора VWAP на Forex.

«Открытый интерес» в Форекс трейдинге — стратегии применения

Здравствуйте, коллеги трейдеры!

Как известно, курс валютных пар определяется спросом и предложением, отраженным в отложенных заявках, расположенных в так называемом «стакане», и в уже прошедших сделках по рынку, выраженных в объеме торгов. Значение этого параметра, совместно с поведением цены, используют для прогноза будущего движения — такой метод анализа получил название VSA (Volume Spread Analysis).

К сожалению, специфика рынка Форекс не позволяет узнать реальное количество затраченных на покупки/продажи средств, — индикатор объемов отражает только количество проведенных сделок. Поэтому трейдеры часто прибегают к анализу объемов с помощью Открытого интереса фьючерсов и опционов. Что это за инструмент, где смотреть данные, а также конкретные стратегии применения — в нашем материале.

Индикатор Candle Temperature – четкие уровни для скальпинга

Приветствую, дамы и господа форекс-трейдеры!

Как известно, рынок подвержен тем же физическим законам, что и остальной окружающий нас мир. “Остывая”, цена перестает формировать естественные преграды, вследствие чего курс не чувствует сильного сопротивления при движении в какую-либо из сторон. “Нагреваясь”, цена формирует твердый упор, преодолевать которой уже гораздо сложнее.

Некоторое время назад созрела идея создать на основе этих предпосылок специальный индикатор, который бы в реальном времени отображал холодные и горячие потоки цены. Специально для читателей tradelikeapro.ru представляем рабочий концепт индикатора для отображения “температуры” свечи.

Обзор терминала Ninja Trader — ваш помощник в VSA анализе

В жизни каждого трейдера, который изучает тему объемов, наступает такой момент когда ему требуются специальные программы для того, чтобы разобраться глубже в этой области, в рыночном профиле, кластерах и т.д. И перед ним встает вопрос о том, где можно посмотреть интересующие его данные. Слава силе прогресса и интернету — там полно необходимых программ. И сегодня мы остановим наш выбор на очень известной платформе — Ninja Trader 7.

Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

Доброго времени суток.

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Как применять Горизонтальные объемы на Forex

Здравствуйте, дамы и господа Форекс трейдеры! После некоторого перерыва мы продолжаем тему применения объемов в торговле.

И сегодня речь пойдет о так называемых Горизонтальных объемах, которые помогают нам понять какие ценовые уровни наиболее интересны крупным игрокам. Это вспомогательный инструмент, который можно совмещать со множеством стратегий.

Отслеживаем крупных игроков — Анализ отчетов COT

По многочисленным просьбам трейдеров.

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим об одном из способов узнать, какие позиции занимают крупные спекулянты и инвестиционные фонды. Ведь, как известно, рынком форекс движут деньги. А именно — большие деньги. Если точнее, речь пойдет об анализе отчетов COT (Commitments of Traders), предоставляемых комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission). Из материала ниже вы узнаете: что это за отчеты, когда и где их брать, и самое главное — как они могут помочь нам в торговле.

Откуда берутся тренды? Или почему цена движется — взгляд изнутри

«Если рынок движется в какую-то сторону,
то вероятность продолжения тренда всегда выше, нежели разворот»

Всем привет. Наверняка вы не раз задавились вопросом: «Почему цены на графике движутся?» Ведь есть продавец, есть покупатель, они совершили сделку — все довольны. С чего бы цене расти или падать? Ведь если вы покупаете в магазине хлеб, это не заставляет цены на хлеб расти. В чем здесь секрет? Или это часть мирового заговора? Что от нас скрывают брокеры?

Форекс индикатор Volumes

торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.

Особенности объема на валютном рынке

Проблема использования объемов на Форекс состоит в том, что валютный рынок не имеет определенного центра, где бы сводились все сделки, как это происходит на любой реальной бирже. Поэтому участники торгов никогда точно не знают, какой реальный Volume сделок прошел по тому или иному финансовому инструменту.

Как же быть? Трейдеры и аналитики, искавшие ответ на этот вопрос, обратили свое внимание на тиковый объем, который не отображает сумму проторгованных денежных средств, но зато прекрасно показывает общее количество сделок, прошедших за определенный промежуток времени. Знание о тиках или сделках и легло в основу работы Форекс индикатора Volumes, который давно стал обязательным орудием анализа в работе каждого профессионала.

Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.

То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Учитывая, что крупные игроки обычно набирают позицию при помощи автоматизированных систем, совершающих много мелких торговых операций, то можно сделать вывод, что тиковый объем не сильно уступает в полезности реальному и заслуживает, чтобы его использовали в проведении анализа рыночной ситуации.

Основы построения индикатора

Для анализа рыночной ситуации трейдеры на Форекс в большинстве случаев используют либо популярный терминал mt4/mt5, либо сервис живых графиков TradingView.

В MetaTrader4 график с добавленным к нему Volumes выглядит следующим образом.

Чтобы добавить, нужно слева в окне «Навигатор», раскрыть вкладку «Индикаторы» – «Объемы» – «Volumes».

В TradingView тот же индикатор представлен вот так.

Нетрудно заметить различие между отображением индикаторов, так как в TradingView сразу добавляется темная серовато-синеватая зона, показывающая сглаженное значение. Если столбцы выше нее, то объем на Форекс выше обычного, если столбы ниже, то, соответственно, он незначительный, а если на уровне, то – нормальный.

Чтобы в mt4 упростить себе определение объема в Форекс индикаторе Volumes, можно добавить к нему скользящую среднюю, которая будет показывать средние значения.

Уяснив это, нужно присмотреться к столбцам, которые окрашены в один из таких двух цветов:

• зеленые показывают, что на текущей свече тиковый объем выше, чем на предыдущей;
• красные, напротив, отображают падение Volume по сравнению с предыдущей свечей.

Практическая ценность индикатора

При работе с Форекс индикатором Volumes нужно научиться правильно определять периоды активности и покоя на рынке. На скриншоте ниже зеленым обведены области, где активность была высокой, а бледно-оранжевым, соответственно, – низкой.

Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. Поэтому входить на продолжение опасно. Также не стоит открывать сделки, когда Volume низкий, так как это указывает на отсутствие крупных участников, способных сдвинуть цену с места на большое расстояние, а потому есть большая вероятность попасть на так называемую пилу, когда котировки двигаются на Форекс в узком диапазоне.

Работа со всплесками

При анализе рыночной ситуации обязательно нужно обращать внимание на появление большого столбца после того, как некоторое время объемы были низкие. В большинстве случаев новички в этот момент стараются войти по направлению свечи, которой соответствует большой столбец, но это не всегда правильное решение. Чтобы разобраться, как следует поступать правильно, нужно изучить три часто встречающиеся ситуации, которые сопровождаются резким всплеском тикового объема:

1. Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда. В таком случае вход по направлению свечи, где с помощью Форекс индикатора Volumes был замечен большой объем, оправдан.
2. Интенсивность связана с какими-то случайными факторами, которые вызвали панику или эйфорию на рынке, но тут же потеряли актуальность. Такая ситуация часто встречается при выходе новостей или выступлениях официальных лиц, когда инвесторы пытаются угадать влияние новых данных на рынок.
3. Развод толпы маркет-мейкером, который заканчивает формирование тренда длинными свечами на большом объеме (кульминация), чтобы привлечь как можно больше желающих купить по тренду. Используя толпу, крупный игрок выходит из позиции или набирает новую, но уже в обратном направлении. Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой.

Понимая роль ситуаций под номером 2 и 3, можно теперь осторожно работать с 1-й из описанных, так как она чаще всего встречается на рынках. Ниже на скриншоте видно, как появление первой свечи на большом объеме становится предвестником развития ценового импульса.

Когда не стоит входить в сделку

Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит. Пример такой ситуации описан ниже на скриншоте валютной пары EURUSD.

Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций.

Разворотный сигнал

Ниже описан пример ситуации, когда маркет-мейкер разводит толпу, заливая большой объем в рынок в конце продолжительного трендового движения. Вот пример такой ситуации на графике EURUSD. Здесь последняя бычья свеча тренда – это кульминация покупок, после которой начинается хорошее движение вниз.

В VSA этот сигнал часто используется профессиональными трейдерами, так как он дает хорошую точку входа против тренда, но новичкам желательно воздерживаться от таких входов, пока не появится хороший опыт в их определении.

Суть приведенного примера заключается в следующем:

• на рынке Форекс сформировался устойчивый тренд, который хорошо виден всем участникам;
• трейдеры, которые боялись заходить в начале тренда, так как не были уверены, что именно происходит на рынке – появление новой тенденции или коррекция от старой, начинают искать точку входа, чтобы присоединиться;
• крупный игрок, который реализовал свои цели, хочет выйти из позиции, а для этого ему нужна ликвидность, чтобы закрыть позицию, скинув остатки, или набрать новую в обратном направлении;
• крупный участник начинает интенсивно толкать цену по тренду, формируя длинную свечу, на которой появляется большой объем (кульминация), чтобы показать тем, кто еще сомневается, – тренд силен и готов продолжиться.

Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется.

Расхождение цены с объемом

Еще одна часто используемая трейдерами, изучавшими VSA, ситуация – это расхождение между ценой и Volume. Такая дивергенция на Форекс показывает, что силы участников на исходе, хотя цена еще какое-то время продолжает двигаться по инерции дальше.

Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот.

В таком случае стоит поискать точку на разворот, но опять же – делать это рекомендуется только опытным трейдерам, так как работать против тренда крайне опасно. Как вариант, искать дивергенцию в момент коррекции от основного тренда, что станет верным признаком ее окончания и даст хорошую точку на присоединение к развивающейся тенденции.

Простая стратегия работы

Начинающим трейдерам, пока они накапливают опыт работы с Форекс индикатором Volumes и приемами VSA, можно порекомендовать следующую простую стратегию. Для нее требуется добавить к индикатору скользящую среднюю с периодом 20, чтобы видеть усредненные значения объема.,

Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать.

Итоги рассмотрения индикатора Volumes

Заканчивая описание Форекс индикатора Volumes, нужно сказать: при должной практике этот простой инструмент анализа тикового объема позволяет находить наиболее результативные паттерны VSA, которые дают хороший профит на регулярной основе. Начиная осваивать эту технику, стоит сосредоточиться на работе исключительно по тренду, а по мере накапливания опыта поиска разворотных сигналов, можно пробовать отрабатывать кульминации.

VSA-complex . — скрипт для MetaTrader 4

Думаю, нужно начать с небольшого объяснения, что такое VSA (Volume Spread Analysis).

(Подробно можно прочесть в книге Вильямс Т. «Хозяева рынков».)

VSA — эта система оценки рынка, с принятием решения о дальнейшей торговли.

Оцениваются следующие параметры:

1. Объём свечи (Volume)

2. Максимальный размер свечи, т.е. High-Low (Spread) (не путать со спредом в Форексе Ask-Bid !)

3. Положение закрытия текущей свечи, относительно закрытия предыдущей

4. Положение уровня закрытия (Close) свечи относительно её спреда

В книге описано 6 комбинаций этих параметров, которые явно говорят о дальнейшем движении цены, здесь запрограммирована только одна из них. Но и этого вполне достаточно для правильного входа в рынок!

Теперь об уровнях этих параметров:

1. Объём бывает: низкий, средний, высокий и сверхвысокий

2. Спред может быть: низкий, средний и высокий

3. Если Close текущей свечи выше Close предыдущей, то это Up-Bar, если ниже — Down-Bar. (Не путать с бычьей свечой и медвежьей свечой !)

4. Спред свечи условно делиться на 3 равных участка: нижний, средний и верхний, а затем анализируется, в какой области находится Close свечи.

Главная особенность VSA в том, что эти уровни сугубо индивидуальны и четкого определения им нет. Возможно поэтому VSA ещё не нашло такого широкого применения. И если нашло, то только у проффесионалов. И ещё, считается, что VSA абсолютно не пригодна для рынка Форекс, поскольку объёмы на Форексе представлены ввиде тиков, а истинные объёмы присутствуют только на фьючерсах. Проверив это утверждение, оказалось, что на 90-95% эти объёмы совпадают! Именно поэтому и взялся за задачу автоматизации VSA на Форексе.

В этом комплексе всё решается с помощью ручной настройки уровней, так чтобы можно было видеть по истории, что стрелки входа в рынок в большистве случаев совпадают с минимумами и максимумами графика. После этого считается, что настройка комплекса закончена, и можно торговать.

Настраивать комплекс нужно отдельно на каждую валюту и на каждый тайм-фрейм! Но это можно делать только один раз, т.к. настройки запоминаются в глобальных переменных и при повторном вызове просто считываются. Так что повторной подстройки не нужно.

Теперь о работе с комплексом.

Он состоит из 3-х графиков (загружать их лучше именно в этом порядке, т.к. переменные для настройки расположены в том же порядке):

1. Индикатор Spread (скачивается здесь), для наблюдения уровней спреда

2. Индикатор Volumes (берется из Метатрейдера), для наблюдения уровней объёма

3. Скрипт VSA_scr_v09 (скачивается здесь), для настройки уровней и торговли

С индикатором Volumes всё понятно.

Индикатор Spread, показывает размеры свечей в пунктах. Up-бары расположены в положительной части графика (зеленые), Down-бары расположены в нижней части графика (тоже зеленые).

Красные бары — это Null-бары, у которых Close совпадает с Close предыдущего бара. Но расположены эти бары внизу графика, если предыдущий бар — Down и вверху, если предыдущий бар — Up. Синяя линия — это линия, соединяющая уровни Close каждого бара (здесь не используется).

О цветных прямоугольниках и синих точках на этих графиках — чуть ниже.

Для начала работы, в скрипте вычисляется средний объём и средний спред за 1000 баров (переменная kol_bar_sredn = 1000, можно менять).

Затем от этих средних значений, формируются 3 линии для объёма и 4 линии (2 в плюс, 2 в минус) для спреда (цветные горизонтальные линии на индикаторах Volumes и Spread). Эти линии двигаются, если менять коэффициенты на панели управления (расположена справа внизу на основном экране) .

Обозначения на панели:

CL — уровень Close относительно спреда (можно менять от 0.01 до 0.99)

SH — коэффициент для линии «высокий спред» (Spread High)

S0 — коэффициент для линии «низкий спред» (Spread 0)

VS — коэффициент для линии «сверхвысокий объём» (Volum Super)

VH — коэффициент для линии «высокий объём» (Volum High)

V0 — коэффициент для линии «низкий объём» (Volum 0)

Слева от этих переменных стоит цифра — размер уровня (порога).

И затем знаки «-» и «+», выделив которые, и сдвигая их в любую сторону, можно изменять величину порогов. Сначала порог будет меняться с минимальным шагом, потом по нарастающей. (Если нужен только мелкий шаг, почаше отпускайте знак, чтобы он встал на своё место, т.к. в начале снова будет мелкий шаг)

В скрипте заложен алгоритм, в котором указано, при каких значениях уровней объёма, спреда и Close, появляется сигнал вверх или вниз.

Чтобы видеть этот алгоритм, введены цветные прямоугольники на графиках Volumes и Spread. Розовый прямоугольник для сигнала вниз, светло-зеленый — вверх. Если объём и спред попадают одновременно в соответствующий прямоугольник, появляется сигнал вверх или вниз. Но ещё важно, чтобы и Close в это время попало в соответствующую зону (синие точки вверху графика Spread).

Если немного потренироваться, думаю, можно всё-таки научиться настраивать скрипт-индикатор и вступать в торговлю.

Конечно, будут вопросы, с удовольствием отвечу!

Индикатор SonicR VSA описание

Приветствую всех читателей нашего сайта! Мы с вами продолжаем тему объемов, и сегодня рассмотрим весьма интересный индикатор объемов – это SonicR VSA. Кто немного знаком с финансовым рынком, тот наверняка слышал про систему SonicR. Да, в свое время эта стратегия наделала шуму среди многих трейдеров. Она приобрела огромную популярность, более того, она действительно давала положительные результаты.

На текущий момент эта система используется не так часто, тем не менее, многие трейдеры, которые используют в своей торговле объемы, часто используют индикатор из этой торговой системы. В целом, могу сказать, что это обычный индикатор объемов, и рассказывать про него что то долго и нудно нет никакого смысла.

В целом, представленный индикатор SonicR VSA очень похож на Better Volume, он все так же окрашивает гистограмму в разные цвета, когда в рынке проходит крупный объем, который может стать ключевым в изменении текущей рыночной тенденции. Учитывая этот факт, здесь нет ничего нового, соответственно, я не вижу вообще никакого смысла долго и нудно повторяться, так как сказано по этому поводу было уже очень много.

Я считаю целесообразным в рамках этой статьи рассмотреть наиболее распространенные формации VSA, которые достаточно часто отрабатываются в условиях рынка. Конечно же, четкая их идентификация требует определенных навыков, но, как говорится, терпение и труд – все перетрут. Фрактальный анализ рынков расширит ваши горизонты.

Даже, знаете, в рамках этой статьи я попытаюсь вам объяснить такие два понятия, как накопление и распределение. Грубо говоря, мы посмотрим, что кроется за этими процессами, что характерно для одной и другой фазы. Кроме того, я попробую вам показать один очень интересный пример, дабы вы понимали, как маркетмейкер разводит так называемую толпу.

Общие знания про VSA без SonicR

Вы должны четко понимать, что мы с вами, обычные рядовые трейдеры, находимся на низшей иерархической ступени биржевой сферы. Мы с вами обладаем низким уровнем информации, у нас не такое мощное техническое обеспечение, да и вообще уровень навыков у многих оставляет желать лучшего. А кто же такие маркетмейкеры?

7,0,1,0,0

Это верхушка, венец биржевого развития. Они обладают огромным спектром информации, навыками и огромными капиталами. Вы можете подумать, что они неуязвимы, но я бы так не говорил. Все ошибаются, и маркетмейкеры тоже не исключением этому. К тому же в части настроений индикатор с простым интерфейсом forex insider даст фору любому маркетмейкеру, но рассказ не об этом.

Но у нас есть одно преимущество по отношению к ним, за свои ошибки мы платим малой кровью, а маркетмейкеры теряют многие миллиарды долларов. Основная задача маркетмейкера обеспечивать течение спроса и предложения в условиях рынка.

Скачать

Давайте судить логически, ведь невозможно заключить сделку, если не будет покупателя и продавца. Если вы хотите что то купить, вам это кто-то должен продать и наоборот – ведь все это логично и понятно. Мы каждый день сталкиваемся с этим.

Посудите сами, сделки нас окружают везде, идете ли вы на рынок, или покупаете что-то в магазине. Вы, как потенциальный покупатель стремитесь приобрести качественный товар по более низкой цене, а основная задача продавца – привлечь покупателей, чтобы сбыть товар.

Представьте себе ситуацию, вы идете на рынок, чтобы купить кроссовки. В одном месте вы увидели кроссовки за 5000 рублей, в другом месте такие же кроссовки за 6000 рублей, а в третьем месте вы их уже увидели по цене 7000 рублей. Я думаю, логично, что вы не станете переплачивать деньги, а купите этот товар по более низкой цене.

Смотреть

Но в условиях биржи происходит так, что новички всегда стремятся купить дороже и продать дешевле. При таком подходе ожидать чего-то положительного нет смысла. Все нужно делать наоборот, ваша задача состоит в том, чтобы купить дешевле и продать дороже, а разницу положить себе в карман.

14,1,0,0,0

Вы должны четко понимать, если вы не осознаете, по каким канонам работает рынок и как он движется, то вы даже можете не рассчитывать на какой-то положительный исход, я вас уверяю. Вы четко должны понимать, какая фаза сейчас проходит на рынке, что происходит в ней и как действовать.

Очень часто можно найти выход, прибегнув к банальной логике. Ну а сейчас, давайте разберемся детальнее, чтобы вы четко понимали, какая ситуация может быть.

Ближе к делу все о способах применения индикатора SonicR VSA

Как вы думаете, что я показал на рисунке выше? Многие скажут, что это флет и будут полностью правы, а с точки зрения фазы – это накопление. В данном случае, маркетмейкер накапливает свою позицию, куда он ее накапливает – мы знать никак не можем! Разобраться с флетом поможет индикатор гистограмма Pulse Flat

Здесь спрос и предложение находятся в динамическом равновесии, так как нет перевеса лотов, чтобы двинуть цену в ту или иную сторону, здесь остается только ждать.

Вот здесь у нас фаза распределения, так как рынок движется четко в восходящую сторону. Это говорит нам о том, что в текущий момент, спрос сильнее предложения и идет сильный перевес лотов со стороны покупателей. Когда это движение остановится? Остановится оно тогда, когда произойдет перераспределение лотов в обратную сторону, тогда тенденция изменится.

21,0,0,1,0

Итого, флет представляет собой фазу накопления, а тренд – это фаза распределения. Стоит четко понимать, что маркетмейкер накапливает позицию очень аккуратно. То есть, он не может зайти в рынок на всю котлету, так как все увидят движение и войдут в его сторону, а лишние пассажиры – это снижение прибыли для маркетмейкера. Естественно, на такую авантюру он не пойдет. Где он накапливал свою позицию?

Обратите внимание на флет, который я отмечал ранее, именно в этом диапазоне маркетмейкер накапливал свою позицию, без сильного смещения цены. Ну а теперь, давайте обоснуем это с точки зрения объемов и посмотрим частую ситуацию.

Теперь внимательно посмотрите пример, и попробуйте понять, что я вам буду объяснять. В оранжевом прямоугольнике у нас флет, где спрос и предложение равновесны. Затем, цена выходит из консолидации вниз и что происходит в этот момент? В данный момент, срабатывают стопы покупателей и активируются отложки на покупку. Кроме того, продавцы активизируются, так как движение пошло вниз.

Хочу обратить ваше внимание на тот момент, который я отметил красной стрелочкой. Посмотрите, в тот момент появились крупные объемы, которые указывают нам на то, что начинается активность. Индикатор SonicR VSA четко показал нам это.

И вот, мы видим нисходящее движение, но я отметил синим тот момент, что SonicR VSA показывает нам планомерное снижение объемов. С точки зрения логики это указывает нам на то, что нисходящее движение проявило слабость. Для определения силы тренда можно воспользоваться индикатором по ссылке.

В конечном итоге, происходит разворот тенденции, и новая восходящая тенденция выбивает всех продавцов, которые были в рынке. Вот такой вот развод от господина маркетмейкера. На самом деле, распознавать разводки маркетмейкера не так то и сложно, просто необходим некий опыт и понимание того, по каким принципам работает рынок.

29,0,0,0,1

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор объемов VSA – WSD Histogram

Анализ с помощью VSA – WSD Histogram основан на соотношениях объема и ценового диапазона таймфрейма. Объем считается величиной затраченных (вложенных) усилий продавцов или покупателей, цена — как реакция на них второй стороны. Если борьба увенчалась постоянным однобоким успехом, возникает тренд. Неопределенность порождает флэт, размеры объемов на котором подскажут – идет ли борьба на рынке или нет большого количества покупателей и продавцов.

Содержание

Особенности индикатора VSA – WSD Histogram

Алгоритм индикатора разделяет объемы покупателя и продавца и предназначен для поиска дивергенций (расхождений) объемов и цены. Этот фактор помогает понять «справедливость» направленного движения цены. Аксиома гласит: если объемов нет, то рост цены превратится в падение или наоборот (падение в рост).

Почему растет цена без объемов? Это может быть следствие «тонкого рынка». Крупный капитал ушел с торгов, «сняв» все отложенные ордера (на продажу и на покупку) в ожидании значительных событий, например. А мелким игрокам удалось «оформить тренд» в отсутствии противостояния.

Помимо объемов VSA – WSD Histogram определяет текущие уровни сопротивления и поддержки, исходя из диапазона свечи, значений спроса и предложения.

Индикатор содержит ряд дополнительных текстовых подсказок, существенно помогающих трейдерам- поклонникам VSA анализа.

Значения, полученные в ходе наблюдений: величины объемов, спредов свечи и теней (хвостов) называют относительными, активность игроков и широта движений обозначенных параметров растет и падает «лавинообразно». То, что считалось большим размером продолжительное время, может быть перечеркнуто новым столбиком и всеми последующими за ним.

Индикатор выводит числовое значение спреда свечи, подсказывает ее положение относительно среднего значения объемов, дает размеры теней/хвостов и вычисляет наличие дивергенции.

Настройки индикатора VSA – WSD Histogram

Встроенный алгоритм индикатора дает возможность пользователю настраивать период скользящей средней, построенной по значениям объемов, по умолчанию стоит 100. Это оправдано с точки зрения теории подбора периодов скользящих средних в техническом анализе. Точность долгосрочных тенденций определяется значениями выборки от 50 до 200.

Остальные настройки — сервисные. Они касаются цвета, размеров шрифта и положений надписей в окне индикатора.

Стратегия работы по индикатору VSA – WSD Histogram

На графике видно 3 составные части гистограммы: зеленая — спрос, красная — предложение, белая — результирующая.

Цвет ромба обозначает дивергенцию:

• зеленая — для покупок;
• красная — это продажи;
• серая — сигнал для трейдера, запрещающий торговлю.

Сделки по стратегии имеют краткосрочный, контртрендовый характер. Опираясь на направление по дивергенции, при продаже используют близость уровня сопротивления. Тренд имеет свойство продолжаться, по инерции линия сопротивления вызовет откат, цены будут корректироваться, что достаточно для краткосрока.

Тактика покупок идентична — при падении цены к уровню поддержки трейдер ждет «бычьей» дивергенции и осуществляет вход.

Замечания

Контртрендовые стратегии опасны тем, что «закон рынка» наглядно показывает о невозможности предполагать точный конец тренда (вершину или впадину). Высокая волатильность позволяет направленному движению «по инерции» совершать выбросы цен на достаточно большие расстояния, что вызывает сложности при подборе размеров защитного приказа.

Инерция тренда должна предусматривать тактику «обратной пирамиды» из нескольких сделок, чтобы получить приемлемую цену входа и «выйти в плюс».

Индикатор VSA – WSD Histogram используется как дополнительный фильтр раннего обнаружения разворотов. Чтобы торговать только по его сигналам, требуются навыки динамического управления открытой позицией и тщательно проработанный мани менеджмент.

VSA-анализ или торговля по объемам на финансовых рынках

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодняшняя тема – это VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа. Если вы знакомы с техническими уровнями, то как можно применять эту методику в совокупности с ними на примерах.

Ежедневно на финансовых рынках огромное количество денег переходит из рук в руки. Мы видим движение цены на графике и пытаемся применять очень много способов для того, чтобы загнать это движение в какие-то рамки, тестируя механические торговые системы на исторических данных.

Все мы ищем какие-то совпадения и причинно-следственные связи, для того, чтобы составить свою торговую стратегию.

Формализация процесса своего анализа является, безусловно, важным процессом, но если мы спросим у нескольких трейдеров то или иное понятие, то будет несколько разных мнений. Почему так происходит?

Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены. В этой статье мы вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего — объеме.

Так же рекомендуем изучить основные понятия и применение горизонтального объема, что может стать для вас важным фактором в анализе и принятии решения.

Из данной статьи вы узнаете:

Смысл применения анализа объемов на рынке

Спросите себя, знаете ли вы, что движет ценой? Скорее всего, ответ последует незамедлительно, и это будет что-то типа: покупатели и продавцы или спрос и предложение!

Это утверждение кажется логичным! Но мы вам ответим, что это не совсем так…

Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии.

Сразу поясним эту ситуацию на примере яблок:

Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.

Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена.

Естественно, продавцы знают, что из-за отсутствия предложения этого товара, но присутствии спроса на него, они могут повышать цены на столько, сколько хотят.

Что мы видим, когда на рынке есть 200 кг яблок и покупатель нуждается в покупке всего доступного товара? Бар с большим телом и, в данном случае, без объема, который обычно присутствует на рынке!

Что мы увидим, если у продавцов все-таки есть 1000 кг яблок и каждый из них установил разную цену? Мы увидим растущий бар с большим спредом на объеме!

Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме.

Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема. То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще — в поисках продавца.

Покупатель скупает все, что есть в наличии у продавцов до тех пор, пока не наберет 200 нужных ему килограммов яблок.

Зачем мне торговля по объемам, разве недостаточно одного лишь графика цены? — спросите вы, раз и с ним, и без него цена может двигаться в том или ином направлении?

А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стоит ли скрывать то, что так не важно? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки? Мы не думаем.

Задумайтесь и вы о том, какая цель игроков на финансовом рынке? Эта цель заработать деньги. Но, что будет, если всем будет доступна информация о том, что большой покупатель набирает позицию, он покупает инструмент в большом количестве?

Все начнут покупать перед ним и не дадут набрать достаточное количество актива. Как вы думаете? Выгодно всем рассказать, какой замечательный инструмент объем?

Посмотрите, где я купил! Видите, какая большая у меня позиция? Присоединяйтесь! Нет! Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги.

Конечно, нюансов в объемном анализе рынка много и, возможно это может казаться сложным. Но мы думаем, это того стоит. Спросите себя, хотите ли вы покупать то, что никому не нужно и продавать тогда когда никто не продает? Хотите ли видеть места, где игроки проявляют или не проявляют активность?

А вы знали, что слабость рынка проявляется в основном в восходящих барах, а сила в нисходящих? Еще момент, когда-то замечали за собой оценку рынка в таком контексте: «Ну, уже очень много цена прошла, пора разворачиваться»? Мы думаем, что да.

Наша задача рассказать вам о том, как на самом деле рынок воспринимает цену и как понять, что она интересна рынку, и она принята трейдерами или отвергнута с точки зрения интереса покупать в том или ином месте. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью VSA-анализа.

Автором VSA — анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами.

Вам интересно? Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Хотелось бы отметить еще то, что на рынке Форекс объем тиковый, и показывает не величину позиции, а именно повышенную активность при высоком объеме и отсутствии активности при низком объеме, а еще один полезный метод анализа — анализ горизонтальных объемов. Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий.

Вы можете анализировать показатели размеров позиций игроков на валютных фьючерсах, это конечно сделает ваш анализ в разы эффективнее, но не стоит забывать, что стопроцентных сигналов VSA или любой другой торговой системы не бывает, поэтому необходимо контролировать свои риски.

Основные понятия при анализе вертикального объема

Спрэд бара в анализе VSA — это разница между его минимумом и максимум, то есть расстояние от хай до лоу. В анализе объемов рынка спреду и положению цены закрытия уделяется много внимания.

Выделяют узкий спред (маленькие бары), средний (среднестатистические бары) и широкий (бары больше средних, паранормально большие). Размер определяется по сравнению с предыдущими и схож с определением среднего АТР.

Мы считаем, что достаточно сравнить показатели спреда по отношению к предыдущим 5-14, потому что рынок меняется достаточно быстро и информация по волатильности, которая была месяц назад — может быть уже не актуальна. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за 20-30 дней.

Ну и конечно на рынке есть восходящие бары, так называемые Ап-бары (бычьи), и нисходящие (медвежьи), я думаю что это все уже знают.

Исходя из положения цены закрытия бара, можно выделить: низкую цену закрытия (в нижней трети), закрытие в области середины и высокое закрытие (закрытые под свой максимум, если это восходящий бар, и под свой уровень лоу, если он нисходящий).

Показатели размера позиций по объему могут быть следующими:

1. очень (экстремально) низкий;
2. низкий;
3. средний (среднестатистический);
4. высокий;
5. крайне высокий (экстремальный).

Вы уже поняли то, что наличие или отсутствие объема может восприниматься двояко, и что нас интересуют именно те ситуации, когда что-то не соответствует среднему показателю за какой-то период, например за месяц.

Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона.

Каждый раз перед входом в рынок трейдер должен задаваться вопросом — а на правильной ли я стороне?

Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).

Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз.

И второй момент: объем необходимо позиционировать, то есть смотреть, как рынок будет реагировать на повышение рыночной активности (повышенный объем) или ее отсутствии.

Классические модели VSA-анализа

Признаки силы на бычьих (восходящих) барах

Характеристика модели «Сила А»:

1. восходящий, среднестатистического размера
2. закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий).
3. Объем выше среднестатистического за период 15-20 дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре.

В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом.

Появление «Сила А» — сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет.

Характеристики модели «Реверс аптраст»

1. Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее.
2. Он обновил исторический минимум, что может говорить о сборе стопов.
3. Размер (спред) большой.
4. Закрытие должно быть выше середины (в верхней части).
5. Объем высокий или экстремальный.

Такой бар — сигнал о возможном развороте цены. Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума.

Характеристики модели «реверс псевдо аптраст»:

1. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим.
2. Он обновил минимум.
3. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины.
4. Объем низкий или экстремально низкий. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.

Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?).

Сила на медвежьих (нисходящих) барах

Сильный игрок становится в основном против текущей тенденции. Институциональные игроки любят покупать когда дешево. Почему? Да потому, что это выгодно.

В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене.

Поэтому, часто признаки силы могут появляться еще в нисходящем движении в виде некоторых сигналов из VSA-анализа, что может нам дать понимание того, что нужно внимательнее следить за разворотными паттернами. Давайте познакомимся с признаками силы на нисходящих барах.

Характеристика модели сила «Б»:

1. Нисходящий, маленького или очень маленького размера.
2. Закрытие должно произойти в верхней части.
3. Объем обязательно должен быть высоким.

Особенности модели: для принятия торгового решения о входе в позицию одного этого признака силы не хватает, поэтому нужно ждать появления других признаков.

Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами.

Признаки отсутствия предложения (продавцов):

1. Нисходящий.
2. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер).
3. Низкий или экстремально низкий объем.
4. Должен быть закрыт в нижней части.

На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению. После появления бара, который говорит об отсутствии давления продаж тренд вверх, вероятнее всего, продолжится.

А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос.

Характеристики модели «Останавливающий объем»:

1. Нисходящий (медвежий) бар.
2. Обязательно должен обновить минимум.
3. По размеру, в основном, ничем не отличается от среднестатистического. Но редко бывает больше.
4.Закрытие должно быть выше его середины.
5. Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца.

Этот бар должен иметь подтверждение. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер.

Как может проявляться слабость рынка

Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота. При зрелом, уже устоявшемся и длительном тренде, в момент когда он становится явным, зачастую крупных игроков там уже нет или они давно фиксируют свои позиции в зашедших в рынок покупателей.

То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх.

Обычно в такой момент рынок движется по инерции, на страхе тех, кто боится упустить мнимую прибыль, рассчитывает на продолжение восходящего движения и вступает в игру уже в самом конце. Знакомая ситуация, правда?

Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка.

Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим.

Характеристики модели слабость «Б»:

1. Это может быть только восходящий бар.
2. Он маленького или очень маленького размера (идеально, когда очень маленький спред).
3. Закрытие должно быть близко к уровню лоу.
4. Объем должен быть высокий или экстремальный.

Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх.

Характеристики отсутствия спроса:

1. Бычий (восходящий) бар.
2. Маленький размер.
3. Низкий или экстремально низкий объем.
4. Закрытие ближе к лоу.

Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда.

Характеристики бара с останавливающим объемом:

1. Это восходящий бар.
2. Размер средний и больше.
3. Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение.
4. Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц.

Этот бар должен иметь дополнительное подтверждение, потому что движение после его появления может иметь инертный характер.

Характеристика модели Ап-траст:

1. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.
2. Он должен обновить максимум, который ему предшествует.
3. Большой размер и чем больше тем лучше (возможно паранормальный).
4. Закрыт в нижней части.
5. Появление его сопровождается выбросом экстремального объема.

Большой бар, обновивший максимум на объеме, говорит о возможном сборе стопов покупателей, которые не в силах были удержать свои позиции.

Характеристики модели псевдо Ап-траст:

1. Направление бара не принципиально важно. Он может быть как восходящим, так и нисходящим.
2. Он должен обновить предшествующий ему максимум.
3. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий.
4. Объем низкий или экстремально низкий.
5. Закрытие должно произойти в нижней его части.

Это сильный признак, но тем не менее, требующий дополнительного подтверждения. И еще один момент — развороты такого характера могут быть не долгосрочными.

Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)

Основные характеристики модели слабость «А»:

1. Бар нисходящий.
2. Размер среднестатистический.
3. Закрытие ближе к минимуму.
4. Объем средний или высокий.

Этот бар говорит нам, что предложение с рынка не удалено и продавцы все еще активны и сильны.

Ну вот мы и познакомились со всеми моделями для анализа объемов. Пришло время применить это на практике, проанализировав график.

Торговля по объемам — это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа.

Давайте еще раз подумаем о том, что для нас объем? Это, прежде всего, приложенное усилие, а его отсутствие — отсутствие усилия!

Давайте приведем пример, понятный многим: для того чтобы машина ехала вверх, ей нужна тяга. Нужно, чтобы водитель регулярно ее пришпоривал, создавая силу тяги поднимающую машину.

Если водитель перестанет «давить на газ», двигатель, скорее всего, заглохнет, и машина начнет замедляться. Она в состоянии проехать какое-то расстояние по инерции, но мы же движемся под горку и значит, что силы, которые действуют на машину, очень быстро ее остановят.

При этом нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где она остановится, но то что она это сделает, сомнений ни что не вызывает. Как и тот факт, что если не прилагать каких-либо усилий для того, чтобы она осталась на месте, она под воздействием собственной массы может покатиться назад.

Даже, если исключить из нашего примера подъем вверх и предположить, что машина просто катиться по инерции на довольно ровной поверхности, рано или поздно, если ее не «подгонять», она остановится.

А если наша машина достаточно сильно разогналась и на всей скорости влетела в стену?! В хорошую такую бетонную или кирпичную стену. «Все зависит от массы машины, скорости, толщины стены и так далее…» — скажет опытный водитель.

В принципе, да. Но в сущности, итог будет предсказуемым, машинка либо вообще не пробьет эту стену, либо пробив потеряет то, что приводило ее в движение, и встанет где-то рядом со стеной.

Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема , то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление.

А если усилие прилагается, то вероятнее всего движение цены продолжится. Если показатель объема экстремальный и цена не идет вверх или вниз, значит, вероятнее всего, там стена.

Практическое применение VSA-анализа

Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар.

1. Экстремальный объем на UP-баре на фоне продаж может говорить о том, что предложение на рынке не удалено, появляется внутренний бар отсутствие результата, в случае если усилие приложено покупателем.

Мы можем предположить, что он был поглощен продавцом, а точнее спрос был удовлетворен.

2. Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель — сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения.

Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар. Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем.

3. После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Это подтверждение модели остановки движения.

Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель.

Бар с маленьким телом вовлек игроков, которые не выдержали и решили присоединиться к нисходящему движению, в страхе упустить его.

Поясню. Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат. А тут мы имеем просто шикарную ситуацию! Откат и узкий спред! Можно зайти! На самом деле такая ситуация чаще всего является признаком грядущего разворота рынка.

Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень.

4. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем. Еще один признак силы и модель Сила Б.

5. После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж. Это признак слабости бычьего рынка. Экстремальный объем зачастую является не самым лучшим признаком для продолжения движения и говорит о наличии крупного игрока противоположной стороны.

6. Рост без объема может говорить о нескольких вещах — отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны. После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка.

Применение технического анализа в совокупности с VSA

Давайте представим, что на рынке имеется какой-то технический паттерн. Например, цена стоит у какого то ценового уровня. Вы ответите мне, почему это происходит? Нет. Этому есть та или иная причина.

Их может быть несколько: отсутствие интереса торговать по этой цене (отсутствие активности и, как следствие, объема) и наличие большого усилия, при удержании цены крупным игроком.

Наличие объема может быть причиной и может быть следствием, то есть, или на рынке появился игрок, или на рынке была набрана позиция, и игрок ее защищает (удерживает цену выше или ниже своей позиции, или защищает свою прибыль). Наличие вертикального объема может обозначать присутствие крупных денег в конкретном периоде (баре), а присутствие всплеска горизонтального объема может показать точечно, где конкретно зашел в рынок этот объем, поэтому рекомендуем изучить и эту тему.

Давайте рассмотрим на примере:

Это технические уровни поддержки и сопротивления. Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее.

Ответьте на вопрос хотите ли вы купить то, что никому не нужно? Или продать, когда не продает никто? Я бы не хотела.

На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво. Давайте рассмотрим все так, как бы мы смотрели в реальности.

1. Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться. После его повышения цена ушла в боковик. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Цена пошла против основного движения.

2. В области предыдущего экстремума возникла точка 2, в которой объем проявился в виде нисходящего бара. На фоне продаж это логичная точка для защиты позиции. Мы ищем реакцию в той области она есть, значит продавцы еще в рынке.

3. Ситуация в точке 3 реакция на уровень с объемом на нисходящем баре. Цену отгоняют от того уровня. Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать.

4. Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала. Что делать здесь? Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше. Ждем подтверждение направления! Цена идет выше, значит, это был признак слабости медвежьего рынка или отсутствие предложения.

5. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности. Есть реакция на уровень.

6. Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.

Мы очень надеемся, что эта статья о торговле по объемам поможет вам лучше читать рынок.

Применяйте знания по VSA на практике:

1. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону.
2. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.
3. Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень.

Получи дополнительные знания из вебинара Александра Герчика! Узнай роль уровней в эффективности торговой системы!

Что такое анализ VSA и как при помощи индикатора «Better Volume» определять объем на Форекс?

Вы когда-нибудь замечали, что, несмотря на соблюдение всех правил стратегии, мани-менеджмента и контроль эмоций, вы все равно терпите убытки? Тогда вы начинаете задумываться о том, что упустили что-то важное, и пытаетесь найти слабое место у вашей торговой системы или придумываете другую стратегию, но все повторяется снова. В чем причина ваших неудач? Возможно, вы делаете все правильно, но упускаете из виду такую немаловажную деталь как торговый объем. Он играет огромную роль на Форекс, а его анализ позволяет выявить действия крупных игроков. Очень часто маневры крупных игроков (маркет-мейкеров) идут вразрез с действиями толпы мелких трейдеров, что и позволяет им хорошо зарабатывать. Следуя за крупными игроками, можно так же получать хорошую прибыль. Для этого применяется Volume Spread Analysis (VSA) – особый метод, позволяющий анализировать торговый объем в сочетании с формой и размером свечи.

Как определить объем на Форекс?

Определение торгового объема на Форекс весьма непростое занятие. Валютный рынок в отличие от фондовой биржи не имеет точного месторасположения, так как трейдеры находятся в различных уголках планеты и используют заемные средства (кредитное плечо). Поэтому назвать конкретную сумму проданной или купленной валюты на определенный момент времени не представляется возможным. Для сравнения на фьючерсном и фондовом рынках можно достаточно легко узнать точное количество купленных и проданных акций за сутки. Однако для определения торговых объемов на Форекс не требуется точной информации. Будет вполне достаточно использования данных тикового объема, который представляет собой количество колебаний цены на определенный момент времени. Несмотря на то, что этот инструмент не показывает реального объема, тиковый объем может использоваться для вычисления относительного объема торгов. Более того, основоположник теории VSA Том Вильямс сам применяет в своей методике данные тикового объема.

Индикатор объема Форекс «Better Volume»

В Интернете существует немало индикаторов для определения объема, но Better Volume пользуется наибольшим спросом, так как он наглядно показывает трейдеру торговые объемы, раскрашивая в различные цвета столбики с объемами. Анализ VSA заключается в сравнении тикового объема с диапазоном текущей свечи и хорошо работает на таймфреймах от M5 до H4, но от D1 и выше применять его нецелесообразно, так как в основном он используется для определения объемов внутри дня. Улучшенный индикатор объема Форекс Better Volume определяет тиковый объем и диапазон свечи, сравнивает их значения с последними показателями и выдает сигналы, которые говорят о наличии большого или малого объема. Для торговли при помощи данного индикатора предлагаем следующие рекомендуемые брокеры Форекс.

Сигналы индикатора «Better Volume»

Индикатор тикового объема Better Volume при появлении сигналов окрашивает столбики гистограммы в различные цвета. Рассмотрим подробнее, что они означают:

Столбик красного цвета показывает наличие большого объема в сочетании с широким спредом на восходящем баре, что говорит о начале или конце восходящего тренда, а также коррекции во время медвежьего тренда;

Столбик белого цвета означает большой объем в сочетании с широким спредом на нисходящем баре, что является сигналом к началу или концу нисходящего тренда, а также к коррекции во время бычьего тренда;

Столбик желтого цвета показывает небольшой объем, который может появиться во время окончания тренда или коррекции;

Столбик зеленого цвета является сигналом того, что появился бар с большим объемом, но малым спредом. Он может образовываться в конце тренда, когда маркет-мейкеры «передают» свои сделки обычным трейдерам, которые в результате несут убытки, так как открывают свои позиции в момент разворота цены;

Столбики голубого цвета свидетельствуют об отсутствии сигналов.

Форекс индикатор Volumes

торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.

Особенности объема на валютном рынке

Проблема использования объемов на Форекс состоит в том, что валютный рынок не имеет определенного центра, где бы сводились все сделки, как это происходит на любой реальной бирже. Поэтому участники торгов никогда точно не знают, какой реальный Volume сделок прошел по тому или иному финансовому инструменту.

Как же быть? Трейдеры и аналитики, искавшие ответ на этот вопрос, обратили свое внимание на тиковый объем, который не отображает сумму проторгованных денежных средств, но зато прекрасно показывает общее количество сделок, прошедших за определенный промежуток времени. Знание о тиках или сделках и легло в основу работы Форекс индикатора Volumes, который давно стал обязательным орудием анализа в работе каждого профессионала.

Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.

То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Учитывая, что крупные игроки обычно набирают позицию при помощи автоматизированных систем, совершающих много мелких торговых операций, то можно сделать вывод, что тиковый объем не сильно уступает в полезности реальному и заслуживает, чтобы его использовали в проведении анализа рыночной ситуации.

Основы построения индикатора

Для анализа рыночной ситуации трейдеры на Форекс в большинстве случаев используют либо популярный терминал mt4/mt5, либо сервис живых графиков TradingView.

В MetaTrader4 график с добавленным к нему Volumes выглядит следующим образом.

Чтобы добавить, нужно слева в окне «Навигатор», раскрыть вкладку «Индикаторы» – «Объемы» – «Volumes».

В TradingView тот же индикатор представлен вот так.

Нетрудно заметить различие между отображением индикаторов, так как в TradingView сразу добавляется темная серовато-синеватая зона, показывающая сглаженное значение. Если столбцы выше нее, то объем на Форекс выше обычного, если столбы ниже, то, соответственно, он незначительный, а если на уровне, то – нормальный.

Чтобы в mt4 упростить себе определение объема в Форекс индикаторе Volumes, можно добавить к нему скользящую среднюю, которая будет показывать средние значения.

Уяснив это, нужно присмотреться к столбцам, которые окрашены в один из таких двух цветов:

• зеленые показывают, что на текущей свече тиковый объем выше, чем на предыдущей;
• красные, напротив, отображают падение Volume по сравнению с предыдущей свечей.

Практическая ценность индикатора

При работе с Форекс индикатором Volumes нужно научиться правильно определять периоды активности и покоя на рынке. На скриншоте ниже зеленым обведены области, где активность была высокой, а бледно-оранжевым, соответственно, – низкой.

Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. Поэтому входить на продолжение опасно. Также не стоит открывать сделки, когда Volume низкий, так как это указывает на отсутствие крупных участников, способных сдвинуть цену с места на большое расстояние, а потому есть большая вероятность попасть на так называемую пилу, когда котировки двигаются на Форекс в узком диапазоне.

Работа со всплесками

При анализе рыночной ситуации обязательно нужно обращать внимание на появление большого столбца после того, как некоторое время объемы были низкие. В большинстве случаев новички в этот момент стараются войти по направлению свечи, которой соответствует большой столбец, но это не всегда правильное решение. Чтобы разобраться, как следует поступать правильно, нужно изучить три часто встречающиеся ситуации, которые сопровождаются резким всплеском тикового объема:

1. Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда. В таком случае вход по направлению свечи, где с помощью Форекс индикатора Volumes был замечен большой объем, оправдан.
2. Интенсивность связана с какими-то случайными факторами, которые вызвали панику или эйфорию на рынке, но тут же потеряли актуальность. Такая ситуация часто встречается при выходе новостей или выступлениях официальных лиц, когда инвесторы пытаются угадать влияние новых данных на рынок.
3. Развод толпы маркет-мейкером, который заканчивает формирование тренда длинными свечами на большом объеме (кульминация), чтобы привлечь как можно больше желающих купить по тренду. Используя толпу, крупный игрок выходит из позиции или набирает новую, но уже в обратном направлении. Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой.

Понимая роль ситуаций под номером 2 и 3, можно теперь осторожно работать с 1-й из описанных, так как она чаще всего встречается на рынках. Ниже на скриншоте видно, как появление первой свечи на большом объеме становится предвестником развития ценового импульса.

Когда не стоит входить в сделку

Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит. Пример такой ситуации описан ниже на скриншоте валютной пары EURUSD.

Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций.

Разворотный сигнал

Ниже описан пример ситуации, когда маркет-мейкер разводит толпу, заливая большой объем в рынок в конце продолжительного трендового движения. Вот пример такой ситуации на графике EURUSD. Здесь последняя бычья свеча тренда – это кульминация покупок, после которой начинается хорошее движение вниз.

В VSA этот сигнал часто используется профессиональными трейдерами, так как он дает хорошую точку входа против тренда, но новичкам желательно воздерживаться от таких входов, пока не появится хороший опыт в их определении.

Суть приведенного примера заключается в следующем:

• на рынке Форекс сформировался устойчивый тренд, который хорошо виден всем участникам;
• трейдеры, которые боялись заходить в начале тренда, так как не были уверены, что именно происходит на рынке – появление новой тенденции или коррекция от старой, начинают искать точку входа, чтобы присоединиться;
• крупный игрок, который реализовал свои цели, хочет выйти из позиции, а для этого ему нужна ликвидность, чтобы закрыть позицию, скинув остатки, или набрать новую в обратном направлении;
• крупный участник начинает интенсивно толкать цену по тренду, формируя длинную свечу, на которой появляется большой объем (кульминация), чтобы показать тем, кто еще сомневается, – тренд силен и готов продолжиться.

Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется.

Расхождение цены с объемом

Еще одна часто используемая трейдерами, изучавшими VSA, ситуация – это расхождение между ценой и Volume. Такая дивергенция на Форекс показывает, что силы участников на исходе, хотя цена еще какое-то время продолжает двигаться по инерции дальше.

Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот.

В таком случае стоит поискать точку на разворот, но опять же – делать это рекомендуется только опытным трейдерам, так как работать против тренда крайне опасно. Как вариант, искать дивергенцию в момент коррекции от основного тренда, что станет верным признаком ее окончания и даст хорошую точку на присоединение к развивающейся тенденции.

Простая стратегия работы

Начинающим трейдерам, пока они накапливают опыт работы с Форекс индикатором Volumes и приемами VSA, можно порекомендовать следующую простую стратегию. Для нее требуется добавить к индикатору скользящую среднюю с периодом 20, чтобы видеть усредненные значения объема.,

Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать.

Итоги рассмотрения индикатора Volumes

Заканчивая описание Форекс индикатора Volumes, нужно сказать: при должной практике этот простой инструмент анализа тикового объема позволяет находить наиболее результативные паттерны VSA, которые дают хороший профит на регулярной основе. Начиная осваивать эту технику, стоит сосредоточиться на работе исключительно по тренду, а по мере накапливания опыта поиска разворотных сигналов, можно пробовать отрабатывать кульминации.

VSA анализ — Индикатор Better Volume

VSA Анализ это уникальный алгоритм анализа финансового рынка (с таким же успехом он используется на фондовых, а так же для торговли бинарными опционами). Уникальность такого метода заключается в том, что наряду со стандартными инструментами технического анализа (анализ свечей, трендовые индикаторы и пр.) анализу подвергаются объемы торговых операций.

Если технические индикаторы, такие как, к примеру, индикатор спреда свечи, позволяют объективно анализировать текущее состояние рынка, т.е. отвечают на вопрос – «Что происходит на рынке?», то VSA (volume spread analysis) дает ответ на сакральное «Кто виноват?». Только паттерны vsa позволяют оценить качественный состав игроков рынка в каждый конкретный момент времени.

Индикаторы vsa дают представление о психологической составляющей, а точнее о господствующих в настоящее время на рынке настроениях. Большие объемы торговых операций однозначно свидетельствуют о присутствии на рынке крупных игроков, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего тренда, т.к. именно эти игроки «делают погоду» на рынке. Снижение объемов является сигналом о снижении интереса крупных игроков к данному торговому инструменту.

Volume spread analysis индикатор который на фондовом рынке и на рынке Форекс существенно отличается друг от друга. Мировой финансовый рынок децентрализован, и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно. Для этих целей были разработаны алгоритмы косвенной оценки торговых объемов, именно на их основе и функционирует better volume индикатор.

В числе таких алгоритмов заслуживает внимания анализ тикового поведения цены. Тик – это минимальная дельта цены торгового инструмента (четвертый знак после запятой в котировке).

Индикатор volumes, на основании анализа частоты изменения тиков за равные отрезки времени, позволяет с высоким уровнем точности оценивать объемы торгов.

Индикатор объемов boxchart 1 6, скачать который можно на любом специализированном ресурсе, основан на анализе валютных фьючерсов. Этот алгоритм сложно назвать простым. Настройка данного индикатора потребует от трейдера хорошего знания технического анализа. Индикатор спреда свечи, как и многие другие паттерны свечного анализа, прост в использовании, но по степени достоверности генерируемых торговых сигналов дынный индикатор заметно уступает вышеупомянутым техническим индикаторам.

VSA анализ. Индикатор better volume

На индикаторе, объемы изображаются в виде разноцветных столбиков различной длины.

• Столбик красного цвета сигнализирует о росте объема торгов на восходящем тренде. Сообщает о глубокой коррекции нисходящего тренда, либо, даже, о зарождении восходящего тренда с большим потенциалом, что дает хороший сигнал на покупку бинарного опциона вверх.
• Белый столбик формируется при диаметрально противоположных условиях;
• Зеленый столбик – большой объем торгов при незначительных ценовых изменения. Мощная поворотная модель;
• Столбик желтого цвета сигнализирует об окончании тренда и начале коррекции, и иногда, о начале бокового движения.

Выводы:

В заключение хотелось бы заметить, что использование данного индикатора в качестве единственного генератора торговых сигналов очень рискованно. Для торговли бинарными опционами, лучше комбинировать сигналы для бинарных опционов данного индикатора с другими техническими индикаторами.

Скачать индикатор Better Volume бесплатно:

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Индикатор SonicR VSA – определит фазу рынка

Индикатор SonicR VSA является алгоритмом, предназначенным для выполнения анализа текущего состояния рынка. Изначально этот алгоритм был разработан специально для одноименной торговой стратегии.

Индикатор SonicR VSA основывается на утверждении, что в любой момент времени рынок находится в одной из четырех фаз: накопления, повышения цены, распределения или снижения цены.

Привычные инструменты не позволяют трейдеру определить, в какой именно фазе находится рынок. Именно для решения этих задач и был создан индикатор SonicR VSA.

Чтобы скачать индикатор SonicR VSA, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.

3,0,1,0,0

[sociallocker >

Индикатор SonicR VSA. Особенности

Установка алгоритма отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать особых проблем даже у новичков, не обладающих большим опытом работы с индикаторами.

После активации SonicR VSA отображается на экране в собственном окне. Алгоритм выглядит в виде столбцов, обладающих различными оттенками. Для того чтобы научиться применять этот алгоритм, необходимо знать, что именно обозначают оттенки столбцов:

Принимая во внимание описанные выше сигналы, выдаваемые алгоритмом SonicR VSA, трейдер может открывать успешные ордера.

Применение алгоритма

Индикатор SonicR VSA основан на принципах VSA-анализа, который не предполагает четких рекомендаций для открытия ордеров. Эта методика оценки ситуации на рынке предполагает рассмотрение сложившейся ситуации в контексте общей рыночной тенденции.

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что информацию, выдаваемую алгоритмом, не следует воспринимать в качестве сигнала для немедленного открытия ордеров. SonicR VSA можно применять лишь в качестве дополнительного алгоритма для подтверждения сигналов, выдаваемых иными алгоритмами.

9,0,0,1,0

Если вы приняли решение применять этот алгоритм для открытия ордеров, то вам следует помнить, что для выполнения анализа ситуации на рынке он применяет не реальные, а тиковые объемы. По этой причине алгоритм не видит четкого различия между действиями маркет-мейкеров и обычных трейдеров, что может стать причиной возникновения ошибочных сигналов.

Решить описанную выше проблему можно путем импорта информации об объемах с рынка фьючерсов. Благодаря этой информации индикатор SonicR VSA будет отображать ситуацию, сложившуюся на рынке, без существенных искажений.

При условии грамотного применения этот алгоритм может стать важной частью применяемой вами торговой методики. Индикатор SonicR VSA позволит вам открывать ордера вслед за маркет-мейкерами, что в разы увеличит количество успешных сделок.

Практика показывает, что повторение действий маркет-мейкеров позволит вам избежать серьезных убытков. Чтобы научиться применять этот алгоритм, воспользуйтесь демо-счетом.

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

VSA индикатор Better Volume — следи за акулами рынка

В сети можно найти множество индикаторов объема, но именно Better Volume, на наш взгляд, является лучшим, поскольку он даёт трейдеру наглядное отображение ситуации с объемами, раскрашивая столики с объемами в различные цвета.

Индикатор объема форекс широко используется в методике VSA, о которой мы говорили в предыдущей статье.

Анализ объемов показывает, что делают маркетмейкеры в настоящий момент: покупают или продают. Ведь нам, обычным трейдерам нельзя идти против таких «настоящих финансовых монстров», нам нужно идти за ним. Если они покупают – нам нужно покупать, если продают, то и нам нужно продавать! На основе этого индикатора была построена торговая стратегия Follow Market Maker.

Чтобы провести анализ VSA, мы должны сравнить тиковый объем с диапазоном (т.н. спрэдом) текущей свечи (бара) на графике. Если мы видим, что текущий объем достаточно большой, значит, на рынке присутствуют игроки, активно покупающие или продающие валюту. Последнее может привести к возможному развороту движения цены.

Рис. Вид индикатора BetterVolume на графике

Кроме сигнала от VSA индикатора «Better Volume» – больших столбцов разного цвета, на разворотные точки будет указывать диапазон (спрэд) свечи, на которой мы и смотрим объемы. Интересно, что анализ VSA одинаково хорошо работает на всех временных промежутках.

Описание сигналов VSA индикатора Better Volume

Индикатор Better Volume использует текущий тиковый объем вместе с диапазоном свечи (спрэдом), сравнивая их с предыдущими значениями (в настройках по умолчанию это 20 последних свечей), выдавая следующие сигналы:

• красного цвета. Большой объём + бычья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего тренда , также во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке.
• белого цвета. Большой объём + медвежья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании нисходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на бычьем рынке.
• зелёного цвета. Большой объём + свеча с небольшим спрэдом. Как правило, возникает при окончании трендового движения, когда маркетмейкер “сбрасывает” свои сделки обычным трейдерам, которые понесут убытки, поскольку игроки открывают свои позиции на окончании тренда, как раз перед тем, как цена развернётся, а также в момент фиксации прибыли на коррекции (в середине трендового движения). Появление зеленого бара, а то и нескольких подряд, является важным сигналом. Цена еще может некоторое время двигаться дальше, но тренд уже закончен: если позиции открыты, надо их закрывать или переворачивать.
• пурпурного цвета. Группа свечей с большим объемом. Свечи имеют большой и малый спрэд. Данный сигнал появляется редко, обычно это происходит на коррекции (откате). Разработчик индикатора советует не обращать на них внимания, они не информативны.
• жёлтого цвета. Свечи, имеющие малый тиковый объем. Обычное явление для окончания тренда и во время коррекции. Появление желтого столбика служит одним из сигналов для входа в рынок или выхода из него.
• Когда сигналов нет, столбики гистограммы окрашены в голубой цвет. Еще значит, что тренд продолжается.

Как видим, индикатор тикового объема Better Volume дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли можно и нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и сигналами от других индикаторов.

В настройках рекомендуется ничего не менять. Уже все оптимально настроено.

Индикатор Analytical VSA Trader

Analytical VSA Trader – это индикатор, основанные на анализе объемов и спредов (VSA). Он показывает сильные сигналы на графике как ни один другой коммерческий индикатор.

Особенности

• Очень точные сигналы
• Анализ по нескольким таймфреймам “на лету”
• Фоновый сканер силы рынка
• Может применяться на любом рынке и на любом таймфрейме
• Очень прост в использовании; может использоваться новичками
• Полноценная торговая система – полностью автоматический анализ объемов и спредов
• Никогда не перерисовывается

Об анализе VSA (Volume Spread Analysis)

VSA – это проверенная методика анализа финансовых рынков. Эта методика была впервые разработана одним из самых успешных трейдеров с Уолл-стрит начала 20 века Ричардом Вайкоффом (Richard D. Wyckoff), а затем дополнена синдикатным трейдером 1960х-1970х годов из Лондона Томом Уильямсом (Tom Williams). Также этой методикой пользуются и другие успешные трейдеры с Уолл-стрит, например, Уильям О’Нил (William O’Neill). Она основана на спросе и предложении, которые регулируют любой рынок, и больше ничего: никаких технических индикаторов, ценовых моделей, действий цены и объемов.

В любом бизнесе, в котором можно заработать, есть профессионалы: в искусстве есть профессионал, в покере есть профессиональные игроки, в ставках есть профессионалы, точно так же и на финансовых рынках есть профессиональные трейдеры. Чтобы стать успешным на рынке, нужно всего-лишь идти по следам “акул” рынка: операторов рынка, пит-трейдеров, маркет-мейкеров, синдикатных трейдеров и лучших профессиональных трейдеров. Цель VSA – показать вам на основе анализа динамики цен и объемов, что делают профессионалы, и помочь вам зарабатывать на этом знании!

Описание и интерпретация функций индикатора

Модуль баров BARS MODULE

Этот модуль рисует сигналы на графике. Сигналы, нарисованные над барами, показывают слабость рынка (предложение или недостаток спроса), а сигналы под барами означают силу (спрос или недостаток предложения). И хотя эти сигналы показывают много вершин и впадин, они не являются сигналами на покупку или продажу, и их следует интерпретировать в сочетании с фоновым модулем и/или трендом, а также с историей последних действий.

Фоновый модуль BACKGROUND MODULE

Этот модуль рисует 2 ряда в выбранной вами позиции на графике (по умолчанию вверху справа): Background (фон) и Immediate (немедленное).

• В ряду Background на всех таймфреймах сканируются последние сигналы спроса и предложения, а также тренд, из которых состоит последняя история рынка. Этот ряд указывает на силу рынка – сильный (синий или зеленый), нейтральный (белый) или слабый (желтый или красный ).
• В ряду ‘Immediate’ отображается последний сильный бар (зеленый, если он был бычьим, и красный, если он был медвежьим), также на всех таймфреймах.
• Фоновый модуль позволяет увидеть наилучшие таймфреймы для торговли, а также могут подтвердить силу или слабость, показываемую модулем баров. Остерегайтесь торговли против фонового модуля!

Настройки

Не обязательно настраивать входные параметры индикатора; они в основном предназначены для настраивания его под конкретного пользователя, индикатор вполне можно использовать с настройками по умолчанию.

• Manualdgmt – параметр определяет, будет ли индикатор AnalyticalTrader автоматически вычислять разницу между GMT и серверным временем. Значение False означает, чторасчет будет автоматическим. Укажите true при тестировании на истории или когда рынок закрыт.
• iManualdgmt – используется только при Manualdgmt = true. Укажите разницу между временем брокера и GMT, в часах.
• History – количество баров истории.
• MajorSupply, MajorDemand, Supply, Demand, LackOfDemand, LackOfSupply – цвета сигналов.
• BgActivated – установите в значение true для включения фонового модуля.
• Top – если = true, индикатор будет отображаться сверху графика.
• Left – если = true, слева на графике.
• BgPeriod – количество баров истории для фонового модуля.
• Font, VeryStrong, Strong, VeryWeak, Weak, Neutral – цвета.

FAQ

1. Подходит ли индикатор Analytical Trader трейдерам, которые никогда не слышали о методике анализа Volume Spread Analysis (VSA)?
   Конечно! Индикатор отмечает все важные бары, автоматически вычисляет фон, так что вам не нужно думать о том, как это делается.
2. Каким образом индикатор Analytical Trader может помочь трейдерам, пользующимся VSA?
   Индикатор упрощает понимание и изучение VSA: если есть бар VSA, индикатор его нарисует. Он отмечает все важные бары, говорит вам о том, какой фон, – это почти как учитель, который учит вас и рассказывает, на что следует обращать внимание. Вы также можете сравнивать ваш анализ с анализом индикатора Analytical Trader. Кстати, я сам так частенько делаю!
3. Будет ли он работать с тиковыми объемами?
   Да, с точки зрения VSA, тиковый объем работает так же, как реальный объем, так как VSA измеряет активность на рынке.

О нас

Наша команда состоит из трейдера VSA, успешно торгующего на рынке форекс , фондовых и сырьевых рынках с 2008 года. Он получил образование по физическим наукам, а сейчас получает диплом по финансовой математике; имеет богатый опыт программирования на C ++, Matlab и MQL4.

… Также в команде есть компьютерный инженер с опытом программирования на различных языках, включая MQL4.

Контактная информация

Если у вас есть вопросы или затруднения, свяжитесь с нами:

Индикатор vsa для МТ4

Особенности и возможности индикатора vsa на МТ4

Индикатор vsa на МТ4 позволяет проводить анализ таких показателей, как спрэд, закрытие бара, объем на гистограмме внизу в связке со спрэдом и закрытием бара и задний фон (история).

Среди особенностей инструмента можно выделить:

• наиболее точные показатели на Американском фондовом рынке, в частности на NYSE;
• возможность работы на фьючерсах на товары, нефть и валюту;
• возможность следить за рынком и своевременно реагировать на смену тенденций.

На графике vsa трейдер может видеть изменение объемов торгов на Форекс, а благодаря характерному окрашиванию гистограммы пользователи индикатора могут различать настроение всех участников рынка. К примеру, желтый цвет говорит об окончании тренда и подает сигналы на закрытие сделки, либо указывает на окончание коррекции тренда и подает сигнал на вход в рынок. Также есть красные, белые, зеленые, розовые и голубые столбики, каждый из которых несет определенную информацию, опираясь на которую, трейдеры принимают те или иные решения, проводят анализ ситуации, корректирую свое поведение на Форекс.

Что нужно знать для работы с vsa индикаторами для MT4

Для того чтобы работа с использованием индикатора vsa для MT4 была максимально продуктивна и приносила трейдеру только пользу, необходимо знать ряд правил, связанных с движением рынка и объемами торговли.

1. Главная движущая сила валютного рынка — это спрос или предложение на торговый инструмент.
2. Активное единовременное открытие и закрытие сделок всех участников торгов ведет к изменению котировок, при этом не важно, открыты сделки на продажу или на покупку.
3. Самые большие объемы имеют соответствие с той ценой, которая устраивает всех участников рынка.
4. Одно из самых важных значений имеют уровни поддержки и сопротивления, и именно на них, прежде всего, необходимо ориентироваться при работе на международном валютном рынке Форекс.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Форекс индикаторы объемов VPFx и VPFx-Range

Форекс индикаторы объемов VPFx и VPFx-Range являются эффективными инструментами для торговли по объемам, предоставляющие трейдеру информацию, необходимую для входа в рынок.

Форекс индикаторы объемов VPFx + VPFx-Range отображают на ценовом графике в виде гистограммы распределение открытых сделок по ценовым уровням на установленном временном промежутке. Ширина гистограммы условно равна количеству сделок, совершенных на соответствующем ценовом уровне.

Индикатор VPFx делит график на равные по времени диапазоны и для каждого показывает распределение объемов. Диапазоны соответствуют стандартным таймфреймам.

Форекс индикатор объемов VPFx

Индикатор VPFx-Range работает только в одном диапазоне, но позволяет указывать границы диапазона в виде произвольных вертикальных линий, с использованием количества последних минут графика, установить правую границу и количество минут до нее

Форекс индикатор объемов VPFx-Range

В индикаторах VPFx и VPFx-Range реализовано разные варианты отображения данных (гистограмма, моды, максимум), что облегчает построение на графике уровней поддержки и сопротивления.

Индикатор объема торговли форекс по методике vsa сила медведей – расчет объема форекс

Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу

Метод Volume Spread Analysis, выявляющий манипуляции и сделки «умных денег», стремительно набирает популярность, но если ещё 5 – 6 лет назад трейдеры изучали рынок самостоятельно, то сегодня некоторые функции может взять на себя индикатор VSA.

Чтобы сразу направить мысль в верном направлении, вспомним немного теории. К сожалению, многие начинающие трейдеры понимают под VSA просто анализ гистограммы объёмов, что не совсем верно. Безусловно, она является важнейшим звеном данной методики, но не меньшее значение здесь играет спред свечи.

Под спредом в данном случае понимается не разница между ценами ask и bid, а диапазон свечи от High до Low. Читая аналитику на специализированных форумах очень часто можно встретить фразы на подобие «свеча короткая – сигнал ложный», или «цену слишком сильно размазали, разумно не открывать сделку». Всё это не субъективные мнения, а выводы именно на основе VSA.

Индикатор VSA, измеряющий спред свечей

В настоящее время существует несколько подобных алгоритмов (их может создать даже новичок в программировании – достаточно вычесть из максимума свечи минимум), поэтому простейшие версии рекомендовать сегодня не станем, вместо этого рассмотрим один интересный экземпляр под названием VSA WSD HISTOGRAM.

Пёстрая разметка немного шокирует, так как главной целью сторонников Volume Spread Analysis является торговля на чистом графике, но не следует торопиться с выводами, дело в том, что данный индикатор VSA не использует никаких дополнительных формул, и вся эта «живопись» применяется только для лучшего восприятия паттернов.

Каждый бар в гистограмме – это и есть спред, он же указан справа в информационном табло (белыми цифрами). Серые ромбы над барами указывают на нейтральность ситуации, а вот зелёные и красные, напротив, показывают, так называемую, дивергенцию:

• если появился зелёный ромб – это бычий сигнал;
• если появился красный ромб – медведи сильнее.

Кроме этого, индикатор VSA WSD HISTOGRAM измеряет длину свечных теней, на гистограмме эти величины представлены зелёными и красными барами, а в информационном табло эксперт показывает только значения для текущего бара (напротив переменной wick).

Отключить данную функцию нельзя, но если она перегружает график, в настройках всегда можно уменьшить толщину линий. Но мы не рекомендуем игнорировать столь ценную информацию, так как во многих свечных паттернах во внимание принимаются пропорции между телом свечи и её тенями, а вручную их измерять очень накладно по времени.

Что касается остальных настроек, то здесь и рассказывать нечего, при помощи переменной ShowText можно разрешать/запрещать выводить на экран основную текстовую информацию, а параметр MA_Length отвечает за период скользящей средней, измеряющей среднюю величину спреда (по умолчанию её период равен 100). Остальные параметры предназначены для настройки цветовой гаммы.

Индикатор VSA для анализа объёмов

Как уже отмечалось, анализ спреда – это важная составляющая рассмотренного сегодня метода, но без изучения динамики объёмов она теряет всякий смысл. Это даже интуитивно понятно, ведь диапазон свечи на графике виден невооруженным глазом, а самая ценная информация о мотивах крупных спекулянтов и рыночной толпы может быть получена только из объёмов.

Специально для этой цели был создан индикатор Better Volume, присваивающий барам стандартного Volumes определённые цвета в зависимости от появившегося паттерна. В настоящее время данный индикатор VSA корректно работает во всех версиях терминала MetaTrader (созданы версии mq4 и mq5), а самая свежая модификация представлена на графике следующим образом:

Белый цвет присваивается бару при появлении медвежьей свечи на больших объёмах. Подобную ситуацию часто можно наблюдать на излёте медвежьего тренда, т.е. когда к продажам подключаются непрофессионалы под влиянием эмоций, либо в момент массового срабатывания стоп-приказов у покупателей. Также белый бар может свидетельствовать о зарождении нового даун-тренда.

Красный бар по своему смыслу является антиподом предыдущего, так как формируется на бычьих свечах с большим объёмом. По нашим наблюдениям перечисленные паттерны формируются на валютных парах с одинаковой частотой как в начале, так и в момент завершения тенденции.

Если индикатор VSA нарисовал зелёный бар, значит, на рынке прошёл крупный объём во флете, иначе говоря – у соответствующей свечи был низкий спред.

Это один из самых сложных паттернов во всех смыслах этого слова, так как, во-первых, на истории не редко можно увидеть ложные сигналы, а во-вторых, подобное явление может быть связано не с деятельностью крупных операторов рынка, а с обычным «новостным хаосом».

Бары жёлтого цвета характерны для свечей с небольшим объёмом и низким спредом, как правило, они появляются во время «ночного флета» (период низкой активности торгов), но если подобный паттерн появился во время работы основных площадок, он может свидетельствовать о завершении тренда (даже толпа потеряла интерес к движению).

И последний паттерн, который идентифицирует индикатор VSA, представлен пурпурным баром на гистограмме объёма. Автор утверждает, что этот сигнал появляется на серии свечей с большим объёмом, но практика показала – данное явление встречается настолько редко, что им можно пренебречь.

Краткие выводы и рекомендации

Перед написанием статьи были планы рассмотреть дополнительно сигнальный индикатор VSA (со стрелками на паттернах), но в процессе тестирования нескольких алгоритмов стало очевидно, что они бесполезны, и вместо того, чтобы помочь новичку, окончательно его запутают.

Связано это с тем, что положения «анализа объёмов и спредов» не являются руководством к действию и не подкреплены строгими правилами, многое здесь зависит от общей ситуации, наблюдавшейся на протяжении последних дней (и даже недель). Другими словами – в первую очередь необходимо учитывать контекст, и только после этого смотреть, как вписывается отдельный паттерн в общую картину.

В качестве примера подобной ситуации можно привести ежемесячный ажиотаж на валютном рынке до и после публикации статистики Non-Farm Employment Change. Разумеется, паттерны, сформированные на подобных новостях, часто являются ложными, более того, даже спустя несколько дней на рынке может отдавать «эхо».

Опытный трейдер в данном случае разбераёся с ситуацией, а вот индикатор VSA – нет, так как представляет собой примитивный алгоритм, это даже не нейросеть, обученная с учётом аналогичных всплесков в прошлом. Поэтому рекомендуем трезво оценивать возможности подобных инструментов.

И ещё один важный нюанс, о котором следовало бы упомянуть в самом начале, связан с типом объёма. Дело в том, что в терминале MetaTrader4 используются тиковые данные, т.е. в баре гистограммы Volumes отражаются не реальная сумма объёма по всем сделкам, а просто количество изменений цены.

К сожалению, это обстоятельство несколько искажает результат анализа, так как стираются границы между небольшими сделками и операциями на миллионы долларов. Данную проблему можно решить очень просто – импортом сведений по реальным объёмам с фьючерсного рынка. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

Лучший индикатор объема на “Форексе”

Объем – это показатель того, какая часть данного финансового актива была продана за определенный период времени. Это очень мощный инструмент, но его часто упускают из виду, поскольку он определяется самым простым индикатором.

Информацию о нем можно найти где угодно, но мало кто из трейдеров или инвесторов знает, как ее использовать, чтобы увеличить свою прибыль и свести к минимуму риск на «Форексе».

Индикатор объемов покупателей и продавцов может помочь в этом без особых усилий со стороны трейдера.

Для каждого покупателя должен найтись участник рынка, который может продать ему акции, а для продавца – соответственно, покупатель, чтобы они могли совершить сделку.

Противостояние между продавцами и покупателями за лучшую цену во всех разных временных рамках создает движение, из которого вытекают фундаментальные и технические долгосрочные факторы.

Использование объема для анализа запасов (или любого финансового актива) может способствовать увеличению прибыли, а также снижению риска.

Основные рекомендации по использованию объема

При анализе объема существуют определенные рекомендации, которые вы можете использовать для определения силы или слабости движения.

Большинство трейдеров склонны присоединяться к сильным тенденциям и не принимать участия в сделках, в которых движение выражено слабо.

Однако эти рекомендации работают не во всех ситуациях, но могут оказать помощь в принятии торговых решений. Помочь в этом может любой индикатор объема сделок «Форекса».

Рыночные интересы и объем

Рост рынка со временем должен увеличиваться. Покупатели требуют увеличения количества предложений и спроса, чтобы цены стали выгоднее. Увеличение стоимости и уменьшение объема показывают отсутствие интереса, и это предупреждение о возможном развороте.

Суть этого явления заключается в том, что падение цены (или повышение) на небольшом объеме не является сильным сигналом. Уменьшение стоимости (или рост) на большом объеме служит более существенным сигналом о том, что ситуация существенным образом изменилась.

Движение и объем на рынке

На растущем или падающем рынке вы можете видеть соответствующие тенденции. Это, как правило, резкие движения в цене в сочетании с резким увеличением объема, сигнализирующим о возможном конце тренда. Участники, ожидавшие изменений, и теперь опасаются понести потери, начнут массово совершать сделки, и тем самым количество покупателей резко увеличится.

Падение же цен в конечном итоге вытесняет большое количество трейдеров с рынка, что приводит к волатильности и увеличению объема. Можно заметить уменьшение объема после его подъема в этих ситуациях, а его дальнейшие изменения в течение следующих дней, недель и месяцев могут быть проанализированы с использованием различных графиков и индикаторов объема торговли «Форекса».

Как же это работает?

Бычий тренд

Использование индикаторов объема на «Форексе» может быть очень полезным для определения бычьих трендов.

Например, представьте, что объем увеличивается при снижении цены, а затем она движется выше, после чего возвращается назад.

Если стоимость при движении назад остается выше, чем значение предыдущего минимума, а объем при втором снижении уменьшается, то это обычно определяется как бычий тренд.

Изменение объема и цены

После того как длинная цена движется выше или ниже, если она начинает колебаться при небольшом движении и большом объеме, это часто указывает на разворот. Такое изменение способен зафиксировать любой индикатор объема на «Форексе».

Объем и прорывы против ложных прорывов

При первоначальном прорыве от диапазона увеличение объема указывает на быстрое движение. Небольшое его изменение или уменьшение указывает на отсутствие спроса и большую вероятность ложного прорыва.

Индикаторы объема на «Форексе»

Индикаторы объема можно представить как математические формулы, визуально представленные на наиболее часто используемых графических платформах.

Каждый из них использует несколько другую формулу, поэтому трейдеры должны применять такой, который наиболее всего подходит для их персонального рыночного подхода. Индикаторы не требуются в обязательном порядке, но они могут помочь в процессе принятия решений.

Сегодня применяется множество этих инструментов, поэтому выбор должен быть сделан после тщательного изучения.

VSA-Coloured Volume

Индикаторы объема на «Форексе» VSA отличаются от других инструментов тем, что помимо стандартной гистограммы применяют и показатели скользящей средней. Причем настройки включают в себя несколько различных временных периодов.

Благодаря таким составляющим инструмент способен оказывать помощь в определении рыночных настроений и изменений цен.

On-Balance Volume (OBV)

OBV – простой, но эффективный индикатор объема на «Форексе». Начиная с произвольного числа, объем добавляется и вычитается в зависимости от продвижения рынка. Это отображает общую сумму и показывает, какие акции накапливаются со временем. Он также может показывать расхождения (например, когда цена возрастает, но объем увеличивается медленнее или даже начинает падать).

Chaikin Money Flow

В основе этого индикатора лежит следующий принцип. Рост цен должен сопровождаться ростом объема, поэтому формула расчета фокусируется на увеличении объема.

Когда цены достигают верхней или нижней границы их дневного диапазона, производится расчет значения для соответствующей силы. Когда закрытие находится в верхней части диапазона и при этом объем расширяется, его значения будут высокими.

Когда оно располагается в нижней его части, значения будут отрицательными.

Этот индикатор может быть использован в качестве краткосрочного инструмента, поскольку его показатели постоянно колеблются. Наиболее часто он используется для наблюдения за расхождением.

Klinger Volume Oscillator

Этот инструмент работает на основе того, что флуктуация выше и ниже нулевой линии может использоваться для помощи другим торговым сигналам. Осциллятор объема Klinger суммирует объемы накопления (покупки) и распределения (продажи) за данный период времени.

Например, он может отобразить отрицательное число, которое вычисляется в разгар общего восходящего тренда, и за которым следует повышение выше триггера или нулевой линии.

Индикатор объема будет оставаться положительным во всем ценовом тренде, но падение ниже уровня триггера сразу отобразит кратковременный разворот.

The Bottom Line Volume

Чрезвычайно полезный инструмент, поскольку существует много способов его использовать. Имеются основные рекомендации, которые можно применить для оценки силы или слабости рынка, а также для проверки того, подтверждает ли объем движение цены или сигнализирует об отмене. Некоторые специалисты заявляют о том, что это лучший индикатор объема «Форекса».

Better Volume

По сравнению с вышеперечисленными, данный инструмент является улучшенным, так как работает он на основе тикового объема.

Сразу после запуска индикатор производит оценку текущего объема, а также спреда свечи, при помощи сравнения их с предыдущими показателями. Результаты отображаются в виде сигналов, показывающих величину спреда и объема.

Красные линии при этом указывают на большой объем. Как правило, он появляется в начале и конце растущих трендов либо при коррекции опускающегося тренда.

Белые линии указывают на большой объем, характерный для медвежьего тренда (его начала и конца), а также иногда возникает при коррекции восходящего направления.

Желтые линии сигнализируют о малом объеме, а зеленые – о большом объеме при низком спреде.

Заключительное слово

Индикаторы могут использоваться для того, чтобы помочь трейдеру в процессе принятия решений. Короче говоря, объем – это не точный инструмент ввода и выхода, но с помощью индикаторов входные и выходные сигналы могут быть зафиксированы путем просмотра ценового действия.

Тем не менее цена может внезапно стабилизироваться, и поэтому индикаторы объема торговли “Форекса”, как правило, не должны использоваться изолированно. Большинство из них дают более точные показания, когда они используются совместно с другими сигналами.

Индикатор объема – Как смотреть объемы на форекс

Объемы на форекс могут играть очень важную роль при торговле на рынке. Разглядеть возможные точки разворота поможет индикатор объема форекс Better Volume.

Прежде чем перейти к рассмотрению индикатора, отметим, что объемы широко применяются в технике VSA, о которой еще пойдет речь позже, используются в расчетах индикатора MFI, а также при торговли по некоторым торговым стратегиям.

Что такое объемы на форекс?

Многие, наверное, слышали про объемы торгов на фондовом или фьючерсном рынке. Они обозначают количество проданных и купленных акций или контрактов за один день. Иными словами, это не что иное, как внутридневной оборот на бирже.

Рынок форекс коренным образом отличается от классических товарных и фондовых бирж, и узнать конкретные суммы валюты, которые были проданы или куплены, не представляется возможным. И на то есть, по крайней мере, две причины:

• в отличие от фондовой или сырьевой бирж, рынок форекс не сосредоточен в одном месте. Участники рынка форекс находятся в разных местах земного шара.
• Игроки на рынке используют заемные средства для торговли, так называемое, плечо (вспомните, какой размер плеча у вас на торговом счете?)

Исходя из этого, найдется немало критиков торговли по объемам, которые утверждают, что на форексе объемы не дают полезной информации. Но многие, в том числе и я, с ними не согласны. Да, в классическом смысле объемы торгов на форекс неприменимы, но это не значит, что они не дают никакой полезной информации для трейдера.

Тиковый объем

Один из способов получить информацию об относительном объеме, т.е. о том, как он изменяется относительно предыдущих баров, это использовать тиковый объем. Другой способ состоит в том, чтобы рассматривать объем торгов по фьючерсным контрактам, который приблизительно также характеризует относительные объемы на рынке форекс.

Тиковой объем – это количество колебаний цены (тиков) за определенный промежуток времени. Вы все наблюдали за графиком в терминале , и видели как цена «скачет» туда-сюда. Это и есть тики. А количество этих тиков за единицу времени и называют тиковые объемы. Они показывают, сколько раз цена изменялась за заданное время и к реальным объемам никакого отношения не имеет.

Индикатор тикового объема, по умолчанию присутствует в терминале и находится в разделе «Индикаторы – Объемы – Volumes».

Как мы говорили выше, торговля форекс по объемам может осуществляться при помощи этого тикового объема, так как если цена сдвинулась с места, значит, какой-то реальный объем валюты в любом случае поступил на рынок.

Объемы на форекс – самый редкий инструмент трейдеров в техническом анализе, но при этом он имеет огромный потенциал, использование которого позволяет увидеть возможные точки разворота рынка и заранее видеть изменения в тренде.

Лучший индикатор объема Better Volume

Индикатор объема Better Volume является, на наш взгляд, лучшим из всех возможных. Скачать индикаторы объема из интернета можно множество, но для анализа объемов лучше всего подойдет именно этот, так как он раскрашивает столбики с объемом в различные цвета, в зависимости от конкретной ситуации.

Как мы уже отмечали в начале, индикатор объема форекс широко используется в методике VSA, которой будет посвящено несколько статей на нашем портале. Создателем VSA является Том Уильямс (Вильямс), авто книг «Хозяин Рынков» и «Недокументированные секреты, которые двигают фондовый рынок».

Анализ объемов показывает, что делают маркетмейкеры в настоящий момент: покупают или продают. Ведь нам, обычным трейдерам нельзя идти против таких «настоящих финансовых монстров», нам нужно идти за ним. Если они покупают – нам нужно покупать, если продают, то и нам нужно продавать!

Для проведения такого анализа нам нужно сравнить тиковый объем с размером (диапазоном) текущей свечи на графике.

Если текущий тиковый объем очень большой, то это означает, что на рынке активизировались игроки, которые активно покупают или продают валюту. А это может привести к возможным точкам разворота рынка.

Обратите внимание на график, на котором видно, что цена разворачивалась как раз в точках с большим объемом.

Индикатор Better Volume подал нам сигнал в виде белого и красного столбика индикатора, указал на точки разворота рынка. Более подробно о сигналах этого индикатора мы поговорим чуть ниже.На графике в первом случае (первый овал) мы видим, что на рынке начались активные массовые продажи, что подтверждено белым цветом индикатора Better Volume, а также наивысшим объемом медвежьей свечи.

Во втором случае, объем на форекс создался по причине прихода на рынок покупателей (по крайней мере временно), которые, активно скупая евро, остановили падение и поспособствовали росту цены. Этот разворот был подтвержден высоким красным столбиком индикатора Better Volume в сочетании с пин-баром.

Описание сигналов индикатора Better Volume

Индикатор автоматически анализирует текущий тиковый объем и диапазон свечи, сравнивая с предыдущими значениями (по умолчанию 20 последних свечей) и выдает следующие сигналы, которые отображаются в виде изменения цвета на гистограмме индикатора Better Volume:

• Красный цвет. Большой объем и бычья (восходящая) свеча с большим диапазоном. Он появляется в начале и в конце восходящих трендов, и во время коррекции на медвежьем (нисходящем) рынке.
• Белый цвет. Большой объем и медвежья (нисходящая) свеча с большим диапазоном. Сигнал появляется в начале и в конце нисходящих трендов, а также во время коррекции на бычьем (растущем) рынке.
• Зеленый цвет. Большой объем на свече с небольшим диапазоном. Обычно возникает в конце трендовых движений (маркетмейкеры «сбрасывают» свои позиции простым трейдерам, которые в конечном счете потерпят убытки, так как входят в рынок в самом конце тренда, как раз перед его разворотом), а также во время фиксации прибыли в середине тренда (на коррекции).
• Пурпурный цвет. Большой объем на группе свечей с большим и малым диапазоном. Возникает очень редко и обычно на коррекциях.
• Желтый цвет. Свечи с малым тиковым объемом. Обычно образуется в конце трендов и во время коррекций.

Когда индикатор не подает сигналов, его столбики гистограммы окрашиваются в голубой цвет.

Индикатор тикового объема Better Volume позволяет четко определять точки разворота рынка, но для большей эффективности лучше всего сочетать сигналы этого индикатора с другими показателями, а не руководствоваться только лишь им одним.

Скачать индикаторы объема

Индикатор объема форекс скачать

Задать вопросы и обсудить индикатор и торговлю по объемам можно на форуме.

Портал “Investment-Forex” – Инвестирование Форекс

Торговля по объемам VSA. Часть 2: Спред

Когда купить, а когда продать? Так звучит вопрос, который регулярно задают себе успешные трейдеры. Если они могут на него однозначно ответить, то зарабатывают с вероятностью близкой к 100%.

Объёмы – путь к успеху в торговле. Вернее, разница между покупками и продажами, которую принято называть спредом. Нет, это не тот спред, который видит трейдер в терминале МТ4. Это другой спред.

Именно он помогает оценить, куда и как скоро пойдёт рынок.

Хотите знать, когда лучше всего войти в сделку и выйти из неё? VSA в виде пошагового руководства Вам в помощь!

Используя методику «торговля по объемам VSA», появляются возможности поймать моменты, когда в рынок входят крупные объемы, обеспечивающие сильный ценовой импульс, где даже самый мелкий игрок получит свой кусочек прибыли.

Когда на рынке происходит нарушение баланса «спрос/предложение», тогда и создается рыночное движение цены. С помощью анализа торговых объемов можно выявить профессиональные «умные» деньги, а значит, вовремя увидеть все текущие настроения рынка, а позже и войти в рынок довольно крупным, и что немаловажно, успешным игроком.

Торговля по объемам подразумевает под собой некое количество акций, либо контрактов, которые проданы либо куплены, открыты либо закрыты за определенный период.

Под определенным периодом обычно понимают один торговый день. На Форексе нельзя просто так оценить реальные торговые объемы.

Для этого используют так называемый тиковый объем, который подразумевает количество совершенных торговых операций за определенную единицу времени.

После анализа объемов полученный результат покажет нам слабость или силу рынка:

• Если ценовое движение поддерживается участниками – это сигнализирует о том, что перед нами бычий рынок (сильный).
• Если наблюдается снижение интереса к рынку, участники либо продают, либо находятся вне рынка – это значит, что перед нами медвежий рынок (слабый).

Что такое “торговля по объемам”?

Торговля по объемам VSA – это анализ движения цены и объема после того, как этот объем появился. Анализ позволит увидеть вход крупных денег на рынок, после которого вы будете следовать за ними.

Спредом называют свечу (ценовое движение), когда происходит торговля по объемам VSA. Запомните, что спред – это не разница между ценой покупки и продажи актива. Путать их нельзя.

Изучив торговлю по объемам, вы сможете анализировать закрытие свечи и спред. Работая с VSA анализом, помните, что здесь спред – это диапазон (или разница) между максимумом и минимумом свечи. Спреды в торговле по объемам бывают трех категорий: узкие, широкие, средние.

Торговля по объемам VSA имеет несколько классификаций закрытия свечи:

• В нижней трети;
• В середине;
• В верхней трети.

Основными сигналами в методе «торговля по объемам» будут закрытие на вершине свечи, либо закрытие в верхней трети свечи. Закрытие свечи на вершине или в верхней трети, а так же высокий объем – это проталкивание цены при методе «торговля по объемам».

Когда появляется высокий объем, а свеча закрыта на самом максимуме, это указывает на смену тренда после нисходящего движения, либо сигнал на продолжение тренда после коррекции (присутствие большого количества покупателей).

Закрытие в середине свечи тоже является основным сигналом в торговле по объемам. На Форекс закрытие свечи в середине в методе торговли по объемам станет медвежьим сигналом.

Когда появляется очень высокий, либо просто высокий объем, а свеча при этом закрыта в середине, это восходящая тенденция, которая говорит нам о слабости бычьего давления, или большом присутствии продавцов.

Сигналы анализа торговли по объемам

Основным сигналом анализа, по которому происходит торговля по объемам, в трейдинге будет закрытие свечи в середине, или бычий сигнал.

На нисходящей тенденции возникновение очень высокого или просто высокого объема при закрытии свечи в середине, говорит нам о возрастающей силе быков и большом присутствии покупателей.

Такой сигнал появляется как на окончании коррекции, так и на смене тренда.

Закрытие в нижней трети или в самом низу свечи, а так же появление высокого объема – это проявление медвежьего сигнала (или проталкивание цены).

Закрытие свечи на самом минимуме, когда происходит торговля по объемам, и появление очень высокого, либо просто высокого объема говорит нам о смене тренда после восходящего тренда, присутствии большого количества покупателей, и сигнале на продолжение тренда после коррекции.

Как правило, торговля по объемам VSA обычно опережает большинство традиционных инструментов, особенно в конце текущего тренда или перед возможной коррекцией.

Вряд ли индикаторы VSA могут стоять в основе торговой системы, однако анализ объемов с их помощью – ее необходимая составляющая.

Инструменты VSA можно свободно комбинировать с практически всеми видами индикаторов, включать в работу с любой стратегией, используя как фильтр «ложных» сигналов.

Освоив все правила торговли по объемам, можно быть вполне успешным игроком с постоянной прибылью в кармане.

Индикатор объема торговли на Форекс для свободного скачивания

Если 10 лет назад особой популярностью у трейдеров пользовался технический анализ, то сегодня мейнстримом считается VSA и Price Action. Учитывая данное обстоятельство, я рекомендую вооружиться специальным индикатором объёма торговли на Форекс, который поможет оценить рыночные настроения.

В тему: Технический анализ рынка FOREX.

Прежде чем рассматривать конкретные инструменты, напомню, Форекс является децентрализованным рынком, поэтому подсчитать обороты на нём невозможно.

Не исключено, что в будущем торги валютой будут мониториться каким-нибудь одним агентством, но сегодня трейдеру приходится выбирать между тиковыми и фьючерсными объёмами. Это обстоятельство накладывает определённый отпечаток и на тематические индикаторы.

В частности, если спекулянт не знаком с фьючерсами и привык анализировать ситуацию исключительно при помощи инструментария терминала MetaTrader4, я рекомендую использовать индикатор объёма торговли на Форекс, который называется Volumes-Suite.

Скачать индикатор объема торговли на Форекс можно прямо здесь:

Этот алгоритм представляет собой усовершенствованную версию стандартного Volumes, а именно, если классический вариант индикатора просто показывает динамику объёмов, то предложенный мной вариант эксперта самостоятельно присваивает важным барам определённые цвета.

В частности, если в текущий момент времени тиковый объём в 1,5 раза превышает своё среднее значение, рассчитанное за последние 10 баров, а сама ценовая свеча является бычьей, гистограмме присваивается зелёный цвет.

Описание индикатора объема торговли для рынка Форекс

Данный паттерн индикатора объёма торговли на Форекс можно использовать для подтверждения точек входа, в частности, он появляется в начале бычьего тренда.

Если же тиковый объём превышает среднюю величину в 1,5 раза, а свеча оказалась медвежьей, индикатор окрашивается в красный цвет.

Смысл этих паттернов противоположен «зелёным сигналам», т.е. обычно они дают старт медвежьему тренду, хотя при определённых обстоятельствах (в процессе формирования down-импульса) данные бары можно трактовать как «панику», после которой цена актива начинает постепенно восстанавливаться.

Синие и фиолетовые бары индикатор объёма торговли на Форекс идентифицирует аналогичным образом, только в этом случае актуальный оборот на рынке должен превышать среднее 10-периодное значение не в 1,5 раза, а в 2.

Таким образом, если трейдер отбирает только самые сильные паттерны и фигуры, ему будет достаточно синих и фиолетовых свечей.

Кроме этого, разметка Volumes-Suite пригодится сторонникам Price Action, поскольку аномальные объёмы подтверждают/опровергают некоторые паттерны. Например, если на восходящем тренде появился «Пиноккио», подкреплённый зелёным баром гистограммы, это верный признак скорого разворота.

В тему: паттерн Пиноккио – надежная свечная фигура.

Альтернативный вариант индикатора объема торгов на Forex

И второй индикатор, о котором я сегодня расскажу, отображает реальные объёмы Форекс, т.е. обороты, зафиксированные на американской бирже CME. Разумеется, это лишь вершина айсберга, так как самые крупные переводы всё равно осуществляются на межбанковском рынке, но мы хотя бы получаем возможность оценить фактические настроения покупателей/продавцов.

Для доступа к индикатору объема торговли на Форекс сначала потребуется зайти на сайт https://ru.tradingview.com. Это специальная аналитическая площадка, на которой можно исследовать широкий спектр различных финансовых инструментов.

Затем в выделенное красной рамкой поле вводим код нужного фьючерса и нажимаем кнопку «открыть график»:

• E61! – евро;
• B61! – фунт;
• J61! – йена;
• C61! – канадский доллар;
• A61! – австралиец;
• N61! – новозеландец;
• S61! – швейцарский франк;
• R61! – рубль.

Я указал код «E61!», поэтому в моём примере открылся график фьючерса на евро. Кстати говоря, следует учесть одну маленькую деталь – некоторые срочные контракты перевёрнуты по отношению к базовым валютным парам, например, все мы привыкли к курсу USDJPY, но на бирже этот контракт будет отображаться как JPYUSD. Надеюсь, принцип понятен.

Но вернёмся к примеру с евро. Как правило, индикатор объема торговли на Форекс добавлен к графику по умолчанию. Он представлен в виде привычной диаграммы.

Если же он отсутствует, придётся зайти в меню «Индикаторы – Технический анализ – Built-ins» и выбрать в списке «Объём». Поскольку интерфейс платформы переведён на русский язык, проблем здесь возникнуть не должно.

В принципе, это всё – мы бесплатно получили доступ к настоящим объёмам валютной секции CME, но за подобную щедрость придётся заплатить некоторыми неудобствами:

• График запаздывает на 15 минут относительно реальной тенденции (хотя на крупных таймфреймах это несущественно);
• Разметка работает только 10 минут, после чего страницу придётся обновить.

Если перечисленные пункты создают неудобства, периодически можно регистрировать пробные аккаунты на Tradingview (демо-лицензия предоставляется на 30 дней). Данная процедура также бесплатна и не накладывает никаких обязательств (за исключением того, что почтовый адрес попадёт в базу данных).

В заключение отмечу, что каждый трейдер сам решает, какой индикатор объема торговли на Форекс использовать. Сам я видел неплохие стратегии, как с тиковыми, так и реальными данными, поэтому однозначный совет дать не могу (многое здесь решают ещё и правила конкретной системы).

Торговля по объемам форекс – индикаторы объёмов

Торговля по объемам форекс — индикаторы объёмов WebMasterMaksim Rating: 5.0 5

Привет! Сегодня на WebMasterMaksim.ru, мы поговорим про объем торговли на форекс, и как осуществлять торговлю по объемам.
Провожу обучение forex бесплатно, подробности по ссылке. Объем торговли на форекс, отражает насколько активен игрок, а также насколько большое количество средств задействовано им в торговле.

Объем сделок равносилен анию участников рынка, которые отдали свое предпочтение некоторому движению цены.

Конечно, это образно говоря. По факту объем, который мы видим в терминалах Форекс (МетаТрейдер4, Метатрейдер 5), отображает количество переосмыслений цены за временную единицу.

Или, если использовать язык определений, то это тиковый объем (в обязательном порядке перейдите по ссылке, там много полезного по теме), который определяется за единицу времени.

Торговля по объемам проводится тогда, когда объем торговли позволяет

Провожу бесплатное обучение на Форекс

Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?

Это не отображает ни количества сделок, ни какие-либо величины объемов валют, которые участвуют в сделках.

Однако, взаимосвязь между объемом, который измеряется тиками и реальным количеством сделок, естественно, имеется, потому что каждое изменение цены, как бы не сложилось, может быть вызвано реальными запросами на заключение сделки.Чем меньше запросов, тем изменений цены меньше и тем меньше объем.

Абсолютные значения объема растущего по тикам никого не интересуют. Они не дают полезной информации. А изменении тикового объема уже могут быть полезны. Для этого достаточно много всяческих индикаторов, которые анализируют изменения объёма и цены, читай статью — технические индикаторы.

Скачать

Скачать индикаторы объема

Индикаторы торговли по объемам

Смотреть

Вот обязательно посмотрите вебинар от компании АРТ КАПИТАЛ, посмотрев его, вы поймете всю суть про объем форекс и про торговлю по объемам:

• Индикатор Форекс глаз — FOREX E…
• Уровни Камарилья на форекс — ca…

Все эти индикаторы предназначены для торговой платформы MetaTrader 4, и они дадут вам прекрасную возможность, заработать на форекс, вы их можете скачать заполнив форму, и ссылка на скачку придет вам на почтовый ящик.

Балансовый объем или OBV, создал однажды Грандвил Дж. Индикатор был описан в известном труде «Новая стратегия на рынке акций».

Новый инструмент для определения объема — market profile индикатор для mt4

Индикатор OBV (On Balance Volume) — автор активно применял OBV, в качестве основного индикатора для торговли на рынке ценных бумаг, многие аналитики смогли применить его на массивном рынке фьючерсных сделок.

OBV – это некоторая скользящая сумма известных объемов. Он увеличивается или уменьшается каждый день и объем может быть прибавлен к OBV.

Если цена не будет меняться, то и OBV не изменится. Балансовый объем может упасть или вырасти раньше цен. Он служит ведущим индикатором. Как было сформулировано Гранвилом: «Объем, это пар которые идет за паровозом».

Цена отражает консенсус по стоимости, а объем – это позиция уровня эмоций участников рынка.

Он может показать степень эмоциональной и финансовой вовлеченности, боль, которую испытали неудачники. OBV – это скользящая изменяющаяся сумма предоставляемых датацентров объемов.

Он является изменением уровня вовлеченности всех участников финансового рынка forex, а также силу и масштаб их боли от неправильно принятых решений.

Обязательно читайте — vsa анализ, там вы узнаете много полезного в тему и также сможете скачать книгу Томи Вильямса — Хозяева рынков.

Торговля по объемам говорит, что новая вершина OBV может доказать, что быки сильнее медведей, которые мучаются, поэтому цены вероятнее всего станут расти.

Новые «глубины» OBV покажут, что медведи сильны, а быки могут пострадать и цены скорее всего упадут. Когда движение OBV не совпало с движением цен, это говорит, что действия участников слишком нетипичны. Поэтому изменения объема форекс могут предшествовать изменению цен.

Сигналы, которые подает этот индикатор – это минимумы и максимумы, являющиеся более важными, чем абсолютная величина.

Когда OBV растет и падает с ценами, тренд будет подтверждаться. Если цены установили очередной максимум и OBV показал новый максимум, то рост текущих цен, скорее всего, продолжится и далее.

Если цены дали логичный минимум и OBV показал минимум, то спад должен продолжаться. Безопаснее играть на тренде, который подтверждается OBV.

Индикатор MFI (Market Facilitation Index) – это индикатор, который измеряет силу оттока на рынок некоторой ценной бумаги или валюты. Он похож на индикатор RSI и отличается только тем, что MFI рассчитан на основе объема.

Для расчета берется средняя цена за день, после этого, она может сравниться со средней ценой по предыдущему дню. Если средняя цена выросла, то денежный поток за день нужно считать положительным. Иначе он отрицательный.

Денежный поток нужно рассчитывать, как произведение объема торгов на среднюю цены за день. Далее нужно вычислить отношение потоков, которое равно частному от деления суммы положительного потока денег за период на отрицательную сумму потока за период.

Финальная формула расчета индекса потока будет работать вычисляться по известной формуле.

«Непонятная величина» — это отношения денежных потоков.

Сигналом индикатора станет классический сигнал расхождения и схождения. При достижении критических максимальных и минимальных уровней. Кроме этого нужно обращать внимание на классические сигналы обычных индикаторов осцилляторов.

Для уровней перепроданности и перекупленности выбрают уровни 20-80.

В тему — индикатор горизонтальный объем

Индикатор A/D(накопления-распределения) — был разработан в 1972 году. Его ярко представил Лари Вильямс который представил собой накопление разниц между движениями вверх (накопление) тогда, когда цена за период повысилась и вниз (распределение), когда она понизилась.

MFI – описан подробно в книге Била Вильямса «Торговый Хаос». Суть этого его индикатора в том, что он должен сравнить две соседние свечки (бары), как по силе и интенсивности движения, так и по своим объемам. На основе такого сравнения каждая свеча может поучить свой «характер» что может поможет распознать некоторые движения рынка.

Вообще говоря, как считает Э. Найман, рынок идет за величинами объема. Если цена снизится или вырастет, то объемы, скорее всего, будут сигнализировать о продолжении роста или падения.

Движение без объемов часто быстро заканчивается. Такая динамика может сравниваться с постройкой фундамента. Для этих правил есть всего лишь одно дополнение: пиковый объем форекс может сопровождаться разворотом движения. Это может объясниться тем, что объемы способны расти, и за счет участников покупателей и за счет продавцов.

НА падающем тренде можно наблюдать пик объема. Это означает, что рынок сорвал ордера и понесся дальше вниз. Или начала активную скупку покупатели, когда обнаружили, что рынок идет не идет дальше и при этом уровни, которые были интересны рынку уже достигнуты, поэтому покупатели перешли в наступление.

Показатели объема на круглосуточном рынке не наблюдаются в чистом виде. Есть мнение, что минимальная сумма каждой сделочки приравнивается к сумме не меньше, чем пяти миллионов долларов.

Но это и есть преимущество. Мы можем избавиться от влияния единичных отдельно взятых сделок на большую сумму, которую, как правило, нужно проводить по нестандартным близким или околоблизким к рыночным курсам.

Особенно важно, что количество сделок даст нам более-менее полную и понятную картину настроений на текущем рынке.

Ведь одна заключенная сделка – это не только пять миллионов, но и один единственный голос за движение цены.

Таким образом, когда мы рассматриваем количество сделок в виде суррогата показателей объема, то это есть ничто иное, как ание, где все голоса равны. И это равенство не зависит от количества акций, которые им принадлежат.

Для биржевых товаров показатели объема обычно приводятся в двух специфических разрезах:

• Это количество, закупочных и продажных сделок, в течение биржевой сессии форекс.
• Это показательная величина общего числа контрактов, которые открыты и закрыты.

Рекомендую к прочтению — описание индикатора better volume

(2 5,00 из 5)
Загрузка… классические индикаторыФорекс объемы

VSA: методика применения анализа объемов в трейдинге

То, что рынком движет спрос и предложение, знают со школьной скамьи. Неразгаданным остается вопрос – кто, когда и какими методами раскачивает это соотношение на биржевых рынках. Одной из методик, которая проливает свет на такие события, является анализ VSA – влияния объемов на поведение цены.

VSA: методика применения анализа объемов

Метод VSA: история с продолжением

У истоков методики стоял Р.Вайкофф, который еще в 1908г. начал использовать в техническом анализе показатели объема для определения рыночной доминанты. Имея доступ к инсайдерской информации, Вайкофф понял, как крупные биржевые игроки могут влиять на ценовое движение и был убежденным сторонником того, что рыночные котировки нельзя исследовать математическими методами, т.к. в основе процесса лежит человеческий фактор – «мозг людей».

VSA анализ продолжил свой путь к сердцам трейдеров, благодаря выдающимся достижениям Тома Вильямса, который внес свою лепту в развитие теории VSA. Классифицировав бары и паттерны, Вильямс дал возможность построить индикаторы, с успехом применяющиеся в современном трейдинге.

В среде отечественных знатоков и приверженцев торговли по этой методике, вне конкуренции Александр Пурнов. Трейдер предлагает свою оригинальную методику – VSA у Пурнова основана на побарном анализе. Скачать VSA в русскоязычной версии А. Пурнова можно на его сайте.

Фундамент VSA анализа

Анализ строится на:

• спрэдах;
• ценах закрытия;
• объемах (показаны на гистограмме ниже основного графика);
• исторических данных по спрэдам и объемам.

Спред, закрытие и объем бара

В задачу данного метода входит установление причинно-следственной связи дисбаланса между спросом и предложением. В аналитике используются три меняющиеся величины, которые связаны между собой:

• объемы сделок, отображенные на свече;
• диапазон свечи;
• цена ее закрытия.

VSA на свечном графике с гистограммой объемов

С помощью этих величин, можно отследить рыночные фазы:

1. Накопление – процесс аккумуляции активов в руках крупных игроков рынка.
2. Рост цены – тренд.
3. Активная распродажа – переход активов в руки слабых игроков.
4. Падение цены – тренд.

Объемы VSA показывают силу тренда за счет анализа их баланса. Принципы VSA входят в противоречие с мнением большинства специалистов трейдинга о том, что движет рынком. По VSA сила рынка выражается медвежьими свечами, а слабость – бычьими. Объясняется такой подход тактическими действиями маркетмейкеров, которые скупают активы в фазе падения и распродаются на высоких ценах (например, после выхода статистических данных хуже прогноза или плохих новостей – толпа спешит продать активы, даже с убытком). Маркетмейкеры, в этот момент, уже повязали на воротник салфетку, предвкушая хорошую наживу.

Основные козыри методики

Система VSA позволяет проводить исследования рынка узким кругом инструментов – достаточно иметь свечной или барный график и гистограмму, показывающую объемы.

По VSA определяется:

1. Преобладающая рыночная тенденция.
2. Причины и следствия появления крупных объемов сделок.
3. Логика ценовых колебаний, во избежание работы по ложным сигналам.

Наилучший эффект, при применении этой методики, достигается на фондовом и товарном рынках (трейдер имеет объективную информацию об объемах с торговой площадки). На Форекс трейдеру придется довольствоваться показателями тиков.

Главным достоинством, торговли по VSA, считается возможность найти и увязаться за маркетмейкерами, проводя стратегию трейдинг-плагиат.

В плюсы системы можно зачислить отсутствие зависимости от использования разных временных периодов – торговые сигналы VSA уверенно работают на краткосрочных и долгосрочных ТФ.

Трейдинг на индикаторах VSA

Один из передовых методов подобной автоматизированной торговли представлен системой индикаторов VSA Trader. Данная система является уникальной, т.к. в мире не существует аналогов, которые работают на торговой платформе Метатрейдер 4.

В комплект входит 9 индикаторов. Система способна:

• вывести на любой ТФ сигналы спроса\ предложения (можно по фону на ТФ фильтровать сигналы);
• обобщать сигналы и информировать о них пользователя 4 разными способами: в текстовом окне, звуком, уведомлением на почту или смартфон;
• сигнал индикатора дает рекомендации по уровням стоп-лоссов и тейк-профитов;
• с помощью аллерт-системы можно вести торговлю в полуавтоматическом режиме;
• скользящая средняя показывает значения раздельно для всех сессий;
• строить уровни поддержки\сопротивления на разных временных интервалах (автоматический режим);
• анализировать одновременно множество валютных пар. Все сигналы будут генерироваться на одном терминале МТ4.

Купив индикаторную систему, пользователь становится обладателем пожизненной лицензии.

Скачать индикатор VSATrader можно на оф. сайте.

Индикатор «Лучший объем» дает оценку текущему объему и спрэда по свече. Принцип работы заключается в сравнении текущих и предыдущих значений. На выходе трейдер получает сигнал о величинах объема и спрэда (на гистограмме выделяется 4-мя цветами). Скачать бесплатно VSA индикатор можно в свободном доступе.

Индикаторы рыночного объема являются хорошим подспорьем в торговой стратегии, но далеко не всегда, даже дорогие модели (Блумберг, Ниндзя Трейдер) помогают разобраться в истинных намерениях операторов (ММ). Стратегии маркетмейкеров действуют, потому что во многом опережают компьютерные разработки. Невидимый соревновательный процесс несет новые разработки роботов-советников, с одной стороны, и ловушки-противоядия с другой.

Заключение

Освоение торговли по этой методике даст трейдеру возможность ответить на вопросы с кем, когда и как входить в рынок. Игра по общим правилам (большинство на рынке именно так и действует) на бирже не котируется. Предлагаемая система торговли живет, во многом благодаря своему индивидуальному характеру, который не вписывается в общепринятые нормы поведения в общественных местах. Пусть ругают, зато с таким поведением есть больше шансов оказаться в числе трейдеров с положительным торговым балансом.

Vsa индикаторы для Форекс

Сервис Share4you позволяет подписаться на сигналы по операциям с валютой и драгоценными металлами, которые приходят от успешных профессиональных трейдеров с многолетним опытом работы. Подробнее »

Форекс для начинающих

Распространено мнение среди начинающих на форекс, что для работы на валютном рынке необходимо: Подробнее »

Выбор брокера форекс

Выбор брокера форекс очень важен, потому что это влияет на ваше финансовое положение и успех в торговле на валютном рынке, и благодаря правильному выбору можно решить половину задачи, вторая половина будет зависеть от вашего умения и удачи. Подробнее »

VPS для Форекс

Используя Forex VPS, вы не должны держать свой домашний компьютер все время включенным. Автоматическая Торговля на рынке Форекс не будет зависеть от перезагрузок компьютера, сбоев электропитания, временных отключений Интернета. Подробнее »

Брокер Alpari

Альпари входит в ТОП-3 мировых брокеров в рейтинге авторитетного ресурса Forex Magnates, а также является крупнейшим по итогам 2011 года форекс-брокером России, согласно результатам исследованиям ЦЭА «Интерфакс». Подробнее »

Брокер AMarkets

Компания AMarkets — международный брокер на рынках Forex и CFD, предлагающий своим клиентам современные и безопасные технологии для онлайн торговли и инвестирования c 2007 года. Подробнее »

Брокер Forex4you

Брокер Forex4you предоставляет высокотехнологичный и профессиональный сервис. Выбирая Forex4you своим брокером, Вы получаете самый доступный вариант выхода на рынок по технологии No Dealing Desk c исполнением сделок BBO. Подробнее »

Индикаторы Forex

Технический индикатор Форекс — это математически рассчитанное преобразование цены и объема финансового инструмента в совокупности или раздельно, которое способно прогнозировать дальнейшие изменения цен.

Индикатор Forex дает трейдеру возможность принять правильное решение относительно своевременного входа в рынок и выхода из него, а также какую позицию целесообразнее открыть, чтобы получить прибыль на Forex.

Прибыльный Индикатор «FOREX PARADISE»

Индикатор для MT4 «FOREX PARADISE» — это индикатор высокой точности — личный индикатор от Гуру Трейдинга, который позволяет стабильно и безопасно зарабатывать сотни пунктов без использования Мартингейла и высокорисковых методов торговли.

Индикатор разработан для 70 валютных пар на Бинарных Опционах и Форекс и гарантированно выдает больше 87% точных входов, использовать можно у любого брокера с платформой MetaTrader.

Индикатор Trend4you — Собирай профиты с точными сигналами

«Trend4you» индикатор тренда показывает прогноз возможного направления тренда, на анализе силы тренда на всех таймфреймах. Индикатор отражает данные по следующим тайм фреймам M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN.

10 колонок представляют последние 10 баров каждого периода таймфрейма. Бар цвета указывает на его тип – красная стрелка «медвежий», зеленая стрелка «бычий» и желтая точка нейтральное положение тренда. Правая колонка с галочкой содержит резюме оценки направление тренда. Вам следует открывать торговлю в направлении основной тенденции по итогам первой колонки. Начиная с младшей колонки от 0 до 9 изменение значения сигнализирует о смене тренда.

Работает на всех валютных парах. Хорошо подходит для ручной внутридневной торговли и скальпинга по сигналам наименьших таймфреймов. Обладает очень быстрой реакцией на изменение тренда. Легок и интуитивно понятен для принятия торговых решений.

Новостной индикатор Urdala_News

Главная особенность данного новостного индикатора это то, что его можно использовать практически в любом советнике для включения или выключения торговли (либо каких нибудь других действий) во время связанное с выходом новостей.

Также его можно использовать как обычный индикатор показывающий выход новостей.

На графике все видно и понятно, очень удобный и полезный индикатор.

Индикатор имеет множество различных настроек. Такие как цвет и вид индикаторных линий, позволяет выводить только будущие события, имеет фильтры по важности новостей, а так же вкл/выкл звукового сигнала о предстоящей новости.

Индикатор SVS_Oscillator

Осцилятор для определения моментов покупок и продаж.

Индикатор Daily trend ZCOMFX v2

Индикатор показывает направление тренда по основным валютным парам.

Индикатор Virtual Trade Monitor

1. AutoDetectPairs (истина/ложь). Если установлено значение true, монитор виртуальной торговли будет проверить, если ваш брокер поддерживает исходный набор пар валюты или альтернативный и выбирает подходит. Если задано значение false, он будет использовать альтернативные пары (IBFX), но их можно перезаписать «Custom продать пары» и «Custom купить пары». В настоящее время используются какие пары показано в скобках в строке ниже «Виртуальной торговли монитор» (около в верхнем правом углу диаграммы)
2. ShowJumps (истина/ложь). Если присвоено значение true, ссылки будут показаны визуально линии и стрелки. Это может быть одним из наиболее важных особенностей виртуальной торговли монитора, как он показывает, как пары движутся после скачка!
3. DisplayJumpInfo (истина/ложь). Если задано значение true монитор виртуальной торговли будут показаны ниже суммы продать/купить пары дополнительную информацию о последних перехода. Особенно после скачка произошло прошло время (например если вы не сидеть в передней части вашего компьютера все время). В сочетании с параметром ShowJumps это хороший инструмент для контроля за передвижением прыжков пар.
4. ShowJumpAlert (истина/ложь). Если присвоено значение true, вы будете будет информироваться о каждый прыжок через окно предупреждения (с звук).
5. ShowBaskedBackground (истина/ложь). Если установлено значение true, фон корзину индикатора будут окрашены в красный (продать пары) и зеленый (купить пар). Это просто дать лучшее впечатление визуальные и делает его легче различается между верхней «продать зоны» и меньше «купить зоны». Вы, конечно, можно задать его значение false, чтобы выключить заливку фона.
6. Пользовательские пар продать и купить пользовательские пар может использоваться, только если AutoDetectPairs имеет значение false! По умолчанию используется альтернативный набор пар, но вы можете поместить в свой собственный пар, конечно.