Процент выигрыша для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Самый большой выигрыш на форекс о котором вы знаете?

Может знаете на каком инструменте и как был достигнут?

Ну мне известна только статистика с рейтинга трейдеров на форекс клубе, там в 2012 году простой казахский парень заработал за квартал почти Тринадцать миллионов процентов прибыли. Я не выдержал и позвонил с уточнениями, может опечатка или что еще, девушка оператор меня заверила, что все цифры действительны. Это конечно сумасшедшая прибыль, по скромным подсчетам с каждой вложенной тысячи трейдер получил сто тридцать миллионов. Уж не знаю кому верить, но вопрос даже в другом, а кто способен выплатить такую сумму? Неужели форекс клуб распологает такими деньгами для выплат? Джордж Сорос как то выиграл миллиард, кто ему выплатил эти деньги? Банк Англии, он играл с банком, а что из себя представляет форекс клуб? ссылка на рейтинг здесь.

Процент выигрыша для Форекс

Как оценивать торговые системы форекс?

На рисунке приведен типовой отчет о работе тестера, интегрированного в торговую платформу MetaТrader 4. На его примере рассмотрим основные показатели эффективности систем форекс и прокомментируем каждый из них.

Чистая прибыль (Net Profit)

Общая прибыль минус общий убыток. Не самый важный параметр, хотя по началу многие уделяют ему основное внимание. Важен с точки зрения того, чтобы оценить, а стоит ли вообще иметь дело с такой системой. Единственное, что можно сказать о том, каким должен быль этот показатель, это то, что он должен быть существенным, из расчёта хотя бы 20 пунктов в месяц.

Этот параметр также может потребоваться при оценке постоптимизационной эффективности торговой системы, так называемой форвардной эффективности (WFE). Она определяется как отношение среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой прибыли, полученной в процессе оптимизации. Оценка WFE является одним из способов определения момента прекращения использования торговой системы.

Прибыльность (Profit Factor)

Отношение общей прибыли к общему убытку. Один из основных параметров, поскольку косвенно характеризует устойчивость системы. В хороших системах он, обычно, не менее 2. В принципе можно допускать и меньшие значения, но при этом нужно внимательно следить за другими параметрами характеризующими устойчивость, в частности % прибыльных сделок и просадкой. В пипсовочных торговых системах и вообще в системах, торгующих без стопов этот параметр для оценки лучше не применять, поскольку в случае удачного «пересиживания» просадок на тестовом периоде его значения могут достигать астрономических величин.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Всего сделок или количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test Sample)

Важный параметр, поскольку характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Если это консервативная торговля, то система может делать 300-400 сделок за 8 лет и это нормально. Если это пипсовка, усреднение или мартингейл с сеткой ордеров, то это количество сделок система может делать за месяц. Более подробно об этом параметре в разделе Сколько должно быть сделок?

Самая большая прибыльная и самая большая убыточная сделки (Largest Winning and Largest Losing Trade)

Параметр, по большей мере, справочный, но есть одно правило, которое необходимо учитывать в тестировании. Несколько очень крупных сделок (флуктуаций) могут исказить результаты тестирования. В некоторых литературных источниках рекомендуют вообще исключать их из оценки системы. Следите, чтобы этот параметр не был соразмерен с чистой прибылью системы.

Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers)

Количество непрерывных проигрышей можно отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой. Вы можете оценивать непрерывные серии убыточных сделок в реальной торговле и сопоставлять их с результатами теста. Если, например, история системы демонстрировала шесть убыточных сделок подряд, то тогда при превышении этого количества убыточных сделок в реальности, мы прекращаем работать по системе.

Максимальная просадка (Maximum Drawdown)

Размер максимального снижения депозита до начала восстановления. Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Для внутридневных торговых систем форекс приемлемое значение максимальной просадки не должно превышать 300…400 пунктов. Большее значение просадки свидетельствует о нестабильности системы. Если вы добились меньшего значения- хорошо, но необходимо убедиться в том, что это значение не является подгонкой. Подробнее в разделе Как повысить устойчивость системы?

Фактор восстановления (Restoration Factor, RF)

Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3. Без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например система, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнёт торговать по такой системе.

Процент выигрышей (Percent Winners)

Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок. Важный параметр, хотя сам по себе ничего не значит без привязки к матожиданию выигрыша или отношению среднего выигрыша к среднему проигрышу. В пипсовочных системах процент выигрышей приближается к 99%, однако это отнюдь не является гарантией прибыльности системы, поскольку матожидение выигрыша около 1 пункта, в то время как средний проигрыш- десятки пунктов. Важное замечание: тестер, интегрированный в торговую платформу MetaNrader 4 сделки с нулевой прибылью считает выигрышными. Это для тех кто в своих системах использует трал до безубытка.

Матожидание выигрыша (Average Win)

Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметра сильно зависит от того насколько часто совершаются сделки т.е. насколько агрессивно торгует система: часто но по чуть-чуть или редко, но по-многу. При этом его надо соотносить с процентом выигранных сделок. Чтобы чувствовать себя спокойно, значение этого параметра должно быть не менее 10 пунктов. Пипсовочные торговые системы форекс или системы сверхкраткосрочного скальпинга (например системы ночной торговли) имеют матожидание выигрыша 3-5 пунктов. Тесты и показатели реальной торговли таких систем очень сильно зависят от спрэда, поэтому не следует использовать их на тех инструментах, спрэд по которым превышает эти значения.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss)

Важный параметр, поскольку характеризует устойчивость системы форекс, но оценивать его надо совместно с процентом выигрышей

Вероятность провала (Probability of Ruin-POR)

Интегральный параметр, характеризующий устойчивость системы. POR дает выраженную в процентах вероятность того, что баланс счета будет опускаться до определенной точки прежде, чем подниматься до определенной более высокой точки. В вычисление включены следующие величины: процент выигрышей, отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, начальный баланс счета, уровень, на котором можно сказать, что счет провалился, и уровень, на котором можно сказать, что состояние счета успешное.

Важно отдавать себе отчет в том, что в реальной торговле (в форвард-тэсте) все параметры системы будут претерпевать деградацию. Поэтому система должна иметь «запас прочности» по каждому параметру. Подробнее об этом можно узнать в разделе Как оптимизировать торговые системы?

Статистика рынка Форекс

Успешные трейдеры – это 8-10 процентов от общего числа тех, кто пытается сделать свое состояние на торговле финансовыми активами. Такова статистика Forex. Однако стоит отметить, что эти цифры – лишь общая статистика. Ее можно встретить на сайте практически любой компании, предлагающей услуги по доступу на Форекс.

На самом деле, цифры эти не являются постоянными. Они могут варьироваться в зависимости от ситуации. Дело в том, что часть тех, кто пытался и ничего не добился (и входил, соответственно, в те самые 90 процентов) могут попытаться снова заработать. И если им это удастся сделать, то они войдут уже в 8-10 процентов. И в этом случае, статистика Forex изменится.

В этой статье мы попробуем разобраться в том, как определяется процент успешных сделок на рынке Форекс и вообще, зачем нужен этот показатель. Вернемся к брокерам Форекс. У одной компании, статистика Forex может быть 5 процентов успешных трейдеров.

Другая компания демонстрирует более высокие результаты. У нее тех, кто зарабатывает, окажется 8 процентов. У третьей компании процент успешных трейдеров Форекс может достигать 10. Как видите, данные действительно разные. Поэтому статистика рынка Форекс тоже может быть разной.

Как быть в такой ситуации? Реально ли высчитать процент трейдеров, которые добиваются успеха или это все миф? На самом деле, есть масса вариантов, как именно это сделать. Один из американских трейдеров и экономистов Талеб предложил свою методику.

Такая статистика рынка Форекс рассчитывается с учетом временного фактора. То есть в основе метода лежит расчет процента успешных в зависимости от того, как долго они торгуют.

Пример работы с методом Талеба

Допустим, у нас есть статистика рынка Форекс от одного трейдера. В качестве определяющего периода берется один год. Вероятность того, что этот трейдер либо увеличит, либо уменьшит свой депозит составляет 50/50.

Если отталкиваться от этих исходных данных, то из 10 000 человек, которые пришли в трейдинг уже через 5 лет останется лишь 313 трейдеров, которые будут успешными. Соответственно, у нас этот показатель будет равняться трем процентам.

Работая с этим методом, вы сможете без труда рассчитать, каков процент успешных трейдеров составил на конец года или даже нескольких месяцев.

Почему успешных трейдеров так мало?

Как видите, статистика Форекс неумолима. Тех, кто зарабатывает регулярно, крайне мало. Ведь даже если мы возьмем двух разных трейдеров, в совершенно одинаковых обстоятельствах они могут показывать противоположные результаты.

Как показывает практика и статистика Форекс, успешные трейдеры – это, в первую очередь, те, кто имеет несколько иное мышление. Зачастую, эти люди умеют предугадывать ситуацию и делать точные прогнозы.

К тому же, статистика выигрыша в Форекс говорит еще и о том, что успешные спекулянты умеют управлять капиталом и рисками. Даже если мы возьмем двух трейдеров с одинаковым количеством прибыльных и убыточных сделок и одним и тем же стартовым депозитом, далеко не факт, что их результат будет одним и тем же.

Проблема в том, что те, кто ничего не добиваются в трейденге, обычно отводят управлению капиталом и рисками второстепенное значение. Очень многие новички ошибочно полагают, что успешный трейдер – это большое количество прибыльных сделок и мизерное убыточных.

Но рынок Форекс хорош тем, что даже если соотношение прибыльных и убыточных сделок будет примерно одинаковым, исключительно за счет управления капиталом и рисками можно добиться позитивного результата.

Приведем пример. Допустим, трейдер открыл десять сделок. Из них пять убыточных и пять прибыльных. На первый взгляд, его убытки будут примерно равны доходу. Но есть одно важное «но!». Предположим, по системе, трейдер соблюдает соотношение риска к профиту как 1 к 3.

Переведем это в пункты. Предположим, что трейдер рискует 20 пунктами, а цели по профиту находятся на дистанции 60 пунктов. Соответственно, по итогам 10 сделок трейдер теряет 100 пунктов, а зарабатывает 150.

Пример очень прост, но он нагляден. При одном и том же количестве прибылей и убытков, статистика торговли на Форекс показывает совершенно разные результаты!

Зачем вообще знать всю эту информацию? Прежде всего, она нужна для того, чтобы понимать, что каждый трейдер может перейти из группы тех, кто теряет, в группу тех, кто зарабатывает.

Показатель этот действительно динамичен. Успех в трейдинге – это сочетание различных аспектов, в том числе умение прогнозировать, соблюдать правила управления капиталом и рисками, контроль над эмоциями.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Процент выигрыша для Форекс

Как не проиграть на Форексе? Рынок FOREX-невозможно выиграть

Только 10% выигрывают на Форексе. Остальные 90% — доноры, которых доят 10% умных игроков. В интернете существует масса статей, систем, которые описывают стили игры. Раз я открыл эту тему, то выскажу свое мнение и с удовольствием послушаю других.

Существуют графики, вымпелы, каналы, голова и плечи, двойное дно и т.д. Поверьте, обо всем можно красиво говорить, когда тренд уже нарисовал новую фигуру. Но пока тренд идет, никто, никто не скажет какая фигура будет следующей. Умники, которые утверждают, что знают, могут говорить после, но не до.

Новички думают, что они сейчас «сделают» всех. Но в итоге рынок форекс «делает» новичков. Не надо быть гордым.

Новички проигрывают потому, что хотят «отыграться», но результат почти всегда плачевный. Совет: Если проиграл, то отойди от компьютера и остынь. Помогает.

Если у новичка 200-1000 долларов, то шансы заработать, равны 1 к 99. Почему? Потому, то ваш депозит не рассчитан на долгие позиции. Сказки о том, что кто-то сделал миллион с 200 долларов — просто сказки.

Не бросай позицию, если проигрываешь. У меня был случай. Депозит 10 000 долларов. Тренд ушел против меня. Я был на минусе 3 000. 4 дня я ждал, пока тренд придет к моей цене покупки. Да, я не зарабатывал, но зато сохранил свои деньги. Если нет терпения, на форексе делать нечего.

Игра на минутном графике: Это бред. Забудь про минутный график. Новички все сливают на минутных графиках.

Ну и конечно 3 главных врага:

1) жадность.
2) страх.
3) ты сам.

Буду рад послушать ваши истории и наблюдения.

С уважением. Трейдер 75

Новички сливают на форексе из-за:

— слабая теоретическая база
— мало опыта
— много жадности
— отсутствие терпения
— слушают других как это делать, а сами себе ноль не верят
— учат как анализировать, а не как торговать
— отсутствие фин-плана (дневной план) торгов
— не делают эскизы, что куда и как делать во всех случаях, шпаргалка

Что бы не сливать на форексе:

— заниматься теорией хоть 1 час в день
— прежде чем на реалку перейти, 2-3 месяца поторгуй на демке до тупизма и профитности
— реалку начинать только с центовых счетов на 100 у.е. и торговать только 0,01 лота и не больше
— если через 3 месяца вы не слили, значит вы поняли рынок и можете увеличить на 50% депо
— торгуйте стабильный процент от депо в день — это залог успеха (пример: 3% от депо 100 у.е. это 3 у.е. в день, умножим на 20 дней торгов в месяц = 60 у.е.), но для центовых вы хоть бы 20% делали в месяц — то есть 20 у.е. со 100 у.е. — причем многие скажут что вы Охххх. ЕТЬ!
— ставьте мать вашу СТОП ЛОСС, о замках забудьте как минимум на пол года (лучше лось на 40 пипсов и реверс на 80, чем замок который вы не умеете вообще разрулить)
— слушайте других, читайте многих, а торгуйте по своей ТС (торговой системе)
— ИМХО — новичкам на форексе до 6 месяцев лезть ниже Н4 и Н1 — убийство нафик всего
— торгуйте по тренду, во флете стойте смирно (там сливают все и профи тоже)
— никакого алкоголя или на похмел торговать.
— если в личной жизни не все в порядке — нафик от компа — рынок вас раскусит и добавит перцу в вашу агонию жару.
— на счет индюков — если их больше 3 — то вам нужно лечиться
— на счет скриптов — вы, что робот скриптами пользоваться
— на счет советников и тестеров — млять, это разработано и продается для дебилов которые «меценатами» на рынке становятся (в разряд 90% кормильцев) — подумайте головой — кто будет продавать профитную систему с советником, он что баран? выкиньте из головы советника, он нужен для того, что бы вам показать стоит ли с такой

Калькулятор трейдера

Калькулятор трейдера будет полезен как новичку на Форекс, так и опытному трейдеру, ведь с его помощью можно в режиме онлайн рассчитать такие важные параметры торговли как стоимость пункта, размер контракта, спред, своп, маржа, размер комиссии и возможная прибыль. При этом расчеты вы можете проводить одновременно по 5 сделкам!

Настройки счета:

  • standard.mt4
  • pamm.standard.mt4
  • ecn.mt4
  • pamm.ecn.mt4
  • nano.mt4
  • pamm.pro.ecn.mt4
  • ecn.mt5
  • pamm.ecn.mt5
  • standard.mt5
  • pamm.standard.mt5
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Залог для торгового инструмента рассчитывается в соответствии с актуальными для него маржинальными требованиями. Например, если для инструмента максимальным кредитным плечом является 1:50, то при расчете залога будет использовано это значение, даже если в калькуляторе выбрано большее. Если выбранное плечо меньше максимального для данного инструмента, то залог будет рассчитан с учетом выбранного плеча.

  • 1000
  • 500
  • 200
  • 100
  • 50
  • 25
  • 10
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.
  • USD
  • EUR
  • RUR
  • GLD
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Настройки торговли:

  • AUDJPY
  • AUDUSD
  • CHFJPY
  • EURAUD
  • EURCAD
  • EURCHF
  • EURGBP
  • EURJPY
  • EURUSD
  • GBPAUD
  • GBPCAD
  • GBPCHF
  • GBPJPY
  • GBPUSD
  • NZDJPY
  • NZDUSD
  • USDCAD
  • USDCHF
  • USDJPY
  • AUDCAD
  • AUDCHF
  • AUDNZD
  • CADCHF
  • CADJPY
  • EURNZD
  • NZDCAD
  • NZDCHF
  • USDDKK
  • USDSGD
  • GBPNZD
  • GBPSGD
  • EURRUB
  • USDRUB
  • XAGUSD
  • XAUUSD
  • No elements found. Consider changing the search query.
  • List is empty.

Расчетные данные

Укажите расчетные данные.

Пример расчета

Предположим, у вас открыт счет standard.mt4 с кредитным плечом 1:1000, и вы рассчитали с помощью калькулятора спред, своп и потенциальную прибыль для позиции на продажу 10 лотов валютной пары USDJPY.

Рассмотрим данные, указанные в итоговой таблице с расчетами, исходя из того, что цена открытия равна 100.500, а цена закрытия — 100.350.

В таблице отображаются следующие данные:

  • Торговый инструмент — USDJPY. Подробнее о торговых условиях для каждого конкретного инструмента можно узнать в разделе «Спецификации контрактов».
  • Расчетные цены — 100.500. Это цена, по которой был произведен расчет по сделке (т.е. цена продажи). При необходимости, калькулятор переведет полученный результат в валюту вашего депозита и отобразит курс конвертации.
  • Стоимость пункта — 99.50 USD. Подробнее о том, как рассчитывается стоимость одного пункта, вы можете узнать в справке «Торговые условия».
  • Спред (разница между ценами Ask и Bid) — 19.9 USD. Для каждой валютной пары установлен средний спред.
  • Своп (плата за перенос открытых на Форекс позиций через ночь). Может быть как отрицательным, так и положительным. Больше информации в справке «Торговые условия». Калькулятор сам вычисляет текущее значение свопа, беря данные из «Спецификации контрактов».
  • Маржа или минимальный объем свободных средств на торговом счете, который необходим, чтобы открыть конкретную позицию. Калькулятор при расчете учитывает маржинальные требованияпо всем инструментам.
  • Прибыль. Так как позиция была открыта на продажу, в расчете на то, что цена пойдет вниз, возможная прибыль составила 1 542.25 USD.

Внимание

  • Если в ходе расчета итоговое значение оказалось менее 0.01, то полученный результат округляется до нуля.
  • 1 pips (пункт) равен:
    • для валютных пар, имеющих 5 знаков после запятой, — минимальному изменению 4-го знака после запятой (0.0001);
    • для валютных пар, имеющих 3 знака после запятой, — минимальному изменению 2-го знака после запятой (0.01).
  • Для нано-счетов 1 pips (пункт) равен минимальному изменению цены.
  • При расчете контрактов по CFD для каждого конкретного инструмента используются уникальные единицы измерения. Подробнее о единицах измерения инструментов смотрите в «Спецификации контрактов».
  • Калькулятор трейдера при расчетах маржи не учитывает локированные позиции.
  • Торговые показатели, рассчитываемые калькулятором, носят индикативный характер и могут не совпадать со значениями, рассчитываемыми терминалом MetaTrader 4 или MetaTrader 5.

Стратегия «Всё или Ничего» на Форексе

Цель данной статьи — создание максимально простой торговой стратегии, реализующей игровой принцип «Всё или Ничего». То есть пример создания советника реализующего лотерею на Форексе. Задача лотерейного советника — увеличение начального депозита в несколько раз с максимально возможной вероятностью. Прибыльность, то есть увеличение депозита в среднем, не требуется от лотерейного советника. В отличие от обычной лотереи, которая разыгрывается путём продажи тысяч билетиков, лотерейный советник разыгрывает лотерею на Форексе, используя Форекс как источник денег в случае выигрыша.

Введение

Задачи торговли на рынке Форекс можно разделить на три большие группы: «Заработать», «Сохранить» и «Приумножить». Рассмотрим каждую группу в отдельности.

«ЗАРАБОТАТЬ». Это стандартная задача на рынке Форекс. Звучит она так: «У меня есть капитал, и я хочу его увеличить, торгуя на рынке. Дайте мне советника, который из 100 рублей через сутки сделает гарантированно 101 рубль». В задачах этого типа требуется гарантированное увеличение в среднем капитала. Задачу «заработать» решает громадное количество конкурентов. Они прекрасно технически и информационно вооружены. Поэтому эта задача очень сложна, хоть и не безнадежна. Исследования показывают, что валютные курсы отличаются от чисто случайных. Поиск своей торговой стратегии похож на поиск золота во времена золотой лихорадки.

«СОХРАНИТЬ». Звучит она так: «У меня есть 1000 рублей. Я хочу потратить их в отпуске в следующем году. Если я положу их в банк(у), то потеряю на инфляции где-то процентов 10. Дайте мне советника, который сохранит мои деньги. Я не хочу ни зарабатывать, ни терять деньги». По сути, в этой задаче требуется обменять рубли на валюту и обратно валюту на рубли в подходящие моменты времени. В задачах типа «сохранить» требуется гарантированное сохранение в среднем капитала. «Сохранением» капитала занимается подавляющее большинство наших сограждан. Об этом говорят большое количество уличных обменных валютных пунктов и мультивалютные вклады в банках. Задача «сохранить» не является математически сложной. Даже если выбирать моменты входа-выхода на рынок случайно, то в среднем отыграть инфляцию рубля вполне удается.

«ПРИУМНОЖИТЬ». Задачи этого типа формулируются так: «Лотерея. У меня есть 100 рублей. Чтобы купить машину мне надо еще миллион рублей. Дайте мне советника, который делает из 100 рублей один миллион. Я понимаю, что в среднем я теряю деньги. Вероятность выиграть миллион меньше чем сто/миллион. Но меня это устраивает».

Менее агрессивная формулировка такая: «У меня есть 1000 рублей. А для организации праздника надо 10 000 рублей. Дайте мне советника который из 1000 делает 10 000 рублей. Я понимаю, что я потеряю 1000 рублей с вероятностью чуть больше чем 0.9, но зато у меня будет праздник с вероятностью чуть меньше 0.1.»

Еще одна востребованная задача: «На моем электронном кошельке осталось несколько центов (рублей). На них ничего не купить и не вывести в наличные. Дайте мне советника, который пусть и с небольшой вероятностью превратит их в значимую сумму».

В задачах этого типа капитал в среднем гарантировано теряется. Но это всех устраивает. Вероятность выигрыша лотереи, разумеется, должна быть максимально возможной. Этой задачей на рынке Форекс мало кто занимается осознанно. Тем не менее, судя по количеству лотерейных билетиков в различных кассах, эта задача в обществе востребована. Математически задача «приумножить» давно решена. Воплощением в MQL5 советника этого типа мы и займемся в этой статье.

В приведенную нами классификацию не входят задачи типа «Азартная игра – хочу адреналина!», «Красивая интеллектуальная игрушка – хочу поиграть на досуге» и многие другие вкусные задачи.

Итак, постановка задачи: требуется реализовать лотерею на рынке Форекс. То есть увеличить капитал в несколько раз с какой-то вероятностью или разориться. Увеличивать капитал в среднем не требуется. Вероятность выигрыша должна быть по возможности максимальна. Форекс нужен как источник денег в случае выигрыша. Форекс тут также используется как всеми видимый генератор случайных чисел.

1. Идея алгоритма

Предлагается следующий тривиальный алгоритм для решения задачи.

  1. Входим в рынок в случайном направлении;
  2. Ждем заданное время Т;
  3. Выходим из рынка;
  4. Проверяем состояние счета. Если выиграли лотерею или разорились, то заканчиваем торговлю, иначе переходим снова к пункту 1.

Этот алгоритм исходит из того, что валютный курс есть курс монетки, то есть валютный курс представляет собой чисто случайное блуждание (см. статью Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости). Эта модель рынка заведомо неверна, но для создания лотереи ее хватит. Конечно, более адекватные модели рынка дадут более эффективный алгоритм.

До написания советника на языке программирования MQL5 алгоритм необходимо детализировать. При детализации необходимо решить следующие вопросы:

  1. Размер кредитного плеча;
  2. Размер ставки;
  3. Тейк профиты и стоп лоссы;
  4. Время ожидания Т;
  5. Выбор валютной пары.

2. Ставка и кредитное плечо

Так как мы угадываем с вероятностью 50 на 50 и нам необходимо платить спрэды, то количество сделок должно быть как можно меньше. На каждом трейде мы теряем один спрэд. Поэтому и размер кредитного плеча, и размер ставки должны быть максимальны, чтобы за минимальное количество трейдов получить результат (разориться или выиграть лотерею).

Обычно, максимальный объем сделки по одной валютной паре ограничен брокером. Это ограничивает размер выигрыша и минимальные сроки проведения лотереи.

Рассчитаем, на какое время растянется розыгрыш лотереи. Допустим, максимальный объем сделки 5 лотов. Это значит, что в торговле у нас находится 500 000 долларов. При «достаточно удачной» торговле в день мы можем выиграть 500 000*0.02=10000 долларов.

Коэффициент 0.02 имеет размерность «долларов прибыли с доллара капитала в день». Этот коэффициент является экспериментальной константой для рынка Форекс. Он не зависит от таймфрейма, на котором торгуем (без учета спрэдов и свопов), и от валютной пары. Его можно измерить, исходя из относительного среднего размера бара и зная теорему о пьяном матросе (см. ниже индикатор максимальной доходности курса и выбор валютной пары). Численное значение этого коэффициента приближенное (может отличаться в 2-3 раза).

Если мы торгуем 100 дней, то дневную прибыль 10000 долларов надо умножать не на 100, а на корень квадратный из 100, то есть 10, так как мы торгуем на курсе монетки. И за 100 дней «достаточно удачной» торговли мы выиграем 100 000 долларов. А за 400 дней «достаточно удачной» торговли мы выиграем 200 000 долларов. Если кредитное плечо было 1:100, то, значит, начальный депозит был не менее 5 000 долларов (500 000/100).

Итого, мы за 100 дней увеличили начальный депозит в 20 раз, а за 400 дней в 40 раз. К сожалению, большей скорости увеличения депозита с таким максимальным объемом сделки и начальным депозитом нам не добиться.

Если начальный депозит мал и его не хватает на максимальный объем ставки, то скорость роста может быть значительно больше, вплоть до геометрической прогрессии. Но надо еще найти брокера, который работает с малыми депозитами и посмотреть его торговые условия.

Чтобы обойти ограничение по максимальному объему, можно попытаться играть сразу на нескольких валютных парах. Если валютные пары независимые, то мы получим усреднение, и скорость роста получится меньше, чем у одной валютной пары. Если курсы валютных пар коррелируют, как например EURUSD и EURCHF, то возможно, что это ограничение удастся обойти. Однако корреляция курсов наблюдается далеко не всегда.

Таким образом, пока мы можем создать лотерею для умножения достаточно большого начального капитала на 10. Задачи про электронный кошелек и машину за 100 рублей мы решить не можем. По крайней мере, тестер в терминале МetaТrader 5 нам этого не позволит.

3. Выбор тейкпрофита и стоплосса

Тейкпрофиты и стоплоссы на курсе монетки только увеличивают частоту сделок. Чем ближе тейкпрофиты и стоплоссы к цене открытия, тем чаще они срабатывают, и тем больше частота сделок. На вероятность выигрыша лотереи напрямую на курсе монетки тейкпрофиты и стоплоссы никак не влияют. Поскольку сделок мы хотим совершить как можно меньше, то их мы не выставляем.

В реальности стоплосс все-таки существует — это стоп аут. Обычно он срабатывает на уровне 50 процентов и работу принудительно завершают. Поскольку после стоп аута на депозите еще остаются деньги, то, это значит, что мы еще не все шансы использовали и могли бы продолжать торговлю. Поэтому в советнике необходимо предупредить ситуацию стоп аута. Депозит должен быть исчерпан полностью до минимальной ставки, а в идеале до нуля.

Есть смысл выставить и тейкпрофит. Идея заключаются в том, что реальный курс — не курс монетки. Иногда на нем случаются аномально большие скачки, например, на новостях. Аномальные скачки чаще имеют шпилеобразную форму, а не форму ступеньки. На этом можно сыграть.

Рис. 1. Резкий шпилеобразный выброс на EURUSD, M1

Наш алгоритм такие скачки может просто проспать. Если скачок случится не в сторону нашей последней сделки, и мы его проспим, то и хорошо. Хотя, тут может сработать стоп аут. Но если скачок случится в нашу сторону, то упускать его жалко. Чтобы его заметить, выставляем тейкпрофит.

Выставить тейкпрофит можно несколькими путями: прямой, второй и третий пути.

Прямой путь – отслеживать текущую цену и сравнивать ее с историей цены. Это очень непростой путь даже на алгоритмическом уровне. По сути, надо определить и отсечь толстые хвосты распределения изменения цены.

Второй путь — отслеживать текущую прибыль и сравнивать ее с прибылями предыдущих сделок. Как только прибыль заметно больше, чем средняя прибыль предыдущих трейдов – фиксировать прибыль. Этот путь проще, но в начале работы советника истории сделок просто нет. Кроме того, сделок мы хотим совершать как можно меньше, а значит, история будет короткой.

Второй путь (другой вариант) — отслеживать текущую прибыль и сравнивать ее с расчетной ожидаемой прибылью. Как только прибыль больше, чем ожидаемая расчетная прибыль – фиксировать прибыль. Рассчитать ожидаемую прибыль можно исходя из истории цены, но это так же сложно, как и на прямом пути.

Третий путь – отслеживать соотношение баланса и эквити и сравнивать его с константами. Константы определить заранее при оптимизации советника. Константы, конечно, будут зависеть от условий торговли — кредитного плеча, максимального объема сделки и т.д. И советник получится для каких-то конкретных торговых условий, у всех брокеров они примерно одинаковы, возьмем типичные. И главное — этот путь максимально простой:

  • Если эквити больше баланса в 2 (или 3) раза – фиксируем прибыль;
  • Если эквити больше баланса на 10 (или 30) тысяч долларов – фиксируем прибыль.

Конкретные цифры 2, 3, 10, 30 … определяем при оптимизации.

4. Время ожидания T

Если мы будем входить и выходить из рынка очень часто, например, каждую минуту, то курс за минуту изменится мало, и прибыли мы получим мало, а фиксированный спрэд нам все равно придется заплатить. Суммарный спрэд перекроет всю полученную прибыль, даже если мы будем довольно удачно угадывать.

С другой стороны, если совершать сделки очень редко, например, раз в год или раз в месяц, то спрэд будет пренебрежимо мал по сравнению с прибылью за сделку. Но торговать придется очень долго. Кроме того, держать позицию открытой долго невыгодно из-за свопов.

Поэтому существует какая-то оптимальная частота сделок, она зависит от волатильности курса и торговых условий, например, плавающего спрэда. Поэтому невозможно заранее точно вычислить оптимальную частоту сделок.

Однако ее можно оценить. Не вдаваясь в объяснения математики и изыскания, приведу график:

Рис. 2. Границы и центр функции распределения вероятности средств при торговле одни сутки с различными временами Т

На графике рис. 2 по оси абсцисс отложено время T – время одного трейда нашего тривиального алгоритма. По оси ординат отложено — сколько долларов прибыли мы бы получили с одного доллара капитала, торгуя одни сутки каждые T минут без кредитного плеча и капитализации прибыли на паре EURUSD. Говоря математически, здесь показаны границы распределения вероятности средств нашей тривиальной стратегии при различных временах T. Синяя кривая – при абсолютном угадывании курса, красная – при абсолютном не угадывании, оранжевая и голубая при «достаточно удачном/неудачном угадывании».

Так, входя и выходя на рынок каждую минуту (М1), за сутки с одного доллара капитала мы могли бы максимально выиграть 0.5 доллара, максимально проиграть 1.3 доллара. Наиболее вероятно мы проиграли бы 0.3 доллара. За сутки мы совершили бы 1440 трейдов, за один трейд отдали 0.0002 доллара спрэда. Суммарный спрэд за все трейды за сутки составит 0.288 доллара. Средний размер минутного бара EURUSD 0.00056 доллара. Выигрыш при абсолютном угадывании 0.00056*1440=0.8064 доллара. Вычитаем спрэд из выигрыша: 0.8064-0.288=0.51 доллара – получаем прибыль с одного доллара за сутки. Точку (М1, 0.51) ставим на график.

Нас интересует «достаточно удачное» угадывание – оранжевая кривая. Нарисуем ее покрупнее:

Рис. 3. Прибыль тривиальной торговой стратегии при достаточно удачном угадывании курса при различных временах Т

Рассматривая рис. 3, мы видим, что торговать чаще, чем раз в 30 минут невыгодно – спрэд съедает прибыль. Оптимальное время трейда Т для нашей торговли лежит в пределах от часа до недели. Остановимся пока на этом. Позже в готовом советнике мы уточним оптимальное время с помощью оптимизатора. Если у кого-то есть торговые идеи, предсказывающие курс лучше чем 50 на 50, то тривиальный алгоритм можно будет улучшить. Оптимальное время и оптимальная ставка при этом уменьшатся.

Выбрав время T, мы фактически выбрали таймфрейм графика, на котором будем работать. Строго говоря, при уже заданном времени Т таймфрейм можно выбирать любой – работать советник будет одинаково, только рисовать на неподходящем таймфрейме будет неудобно.

5. Выбор валютной пары

Поскольку курсы всех валютных пар мы считаем курсами монетки, то из всех курсов нам надо выбрать тот, у которого средний относительный размер бара больше. Тогда за меньшее число трейдов мы достигнем результата (разоримся или выиграем лотерею).

Для этого нам надо перебрать все доступные курсы валютных пар и посчитать для каждого средний относительный размер бара. Чтобы не делать этого вручную, напишем индикатор максимальной доходности курса YieldClose.mq5.

Рис. 4. Индикатор максимальной доходности курса YieldClose.mq5 (EURUSD, D1. усреднение по 10 барам. Индикатор колеблется в пределах 2-3 раз)

После написания статьи случайно обнаружил, что индикатор волатильности (Kaufman Volatility, по книге Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets» ) из стандартной поставки индикаторов терминала МetaТrader 5 с точностью почти до константы совпадает с индикатором максимальной доходности. Что поделаешь, когда не хватает кругозора, приходится изобретать велосипеды. Да и как разобраться в нескольких сотнях индикаторов и экспертов из стандартного набора? Никакого общего учебника нет.

Оказывается, средний относительный размер бара колеблется в пределах 2-3 раз для одной валютной пары. В пределах этих же 2-3 раз средний относительный размер бара одинаков для всех валют. По сути, индикатор максимальной доходности курса показывает активность торгов.

При входе в рынок из всех валютных пар нам надо выбирать ту, активность торгов на которой выше, т.е. индикатор на которой имеет максимальные значения. Кроме того, торговать лучше днем, когда активность выше, а ночь пережидать. Торговля только днем увеличит шансы на выигрыш лотереи, но растянет время работы советника почти в два раза. Что лучше – большие шансы на выигрыш или сжатые сроки – решать пользователю.

Как уже обсуждалось выше, торговать можно хоть каждую минуту, но шансы на выигрыш при этом становятся мизерными. С другой стороны, торговать года для максимальной вероятности выигрыша мы тоже не можем. Соотношение «время торговли — вероятность выигрыша» должно было быть прописано еще при постановке задачи, но кто же тогда знал, что все так непросто?

Это типичный пример того, как сложно составить техническое задание на написание советника. Пока, чтобы не усложнять советника, остановимся на непрерывной одновалютной торговле на привычной паре EURUSD.

Попутно отметим два интересных свойства индикатора.

  1. На часовом таймфрейме индикатор показывает суточные колебания активности торгов (волатильности) (рис. 5);
  2. Максимумы индикатора соответствуют окончанию/началу трендов или флета (рис. 6).

Рис. 5. Индикатор максимальной доходности показывает суточные колебания активности торгов (EURCHF, H1, усреднение по 10 барам)

Рис. 6. Максимумы индикатора максимальной доходности соответствуют началу/окончанию тренда/флета (USDCAD, M5, усреднение по 10 барам)

Идея про запас: если индикатор (активность на рынке) начинает возрастать выше своего среднего значения, то закрываем прибыльные позиции и оставляем убыточные – погода на рынке меняется. Если индикатор падает ниже своего среднего, то оставляем прибыльные позиции и закрываем убыточные — в ближайшее время погода не изменится. Но эта идея требует отдельного рассмотрения.

Воплощение хорошо проработанного алгоритма в языке MQL5 — квалифицированная техническая работа. Код советника с комментариями прикреплен (lottery.mq5).

6. Оптимизация советника

Советник оптимизируем под конкретные торговые условия, доступные в тестере стратегий: начальный депозит 5000 USD, плечо 1:100, время работы 1 год, выигрыш лотереи 100 000 USD, максимальная ставка 5 лотов, пара EURUSD, уровень стопаута 50%.

Оптимизация советников, предлагаемая в терминале МetaТrader 5, нам не подходит. Действительно, при оптимизации нам надо получить максимальную вероятность выигрыша лотереи. Для этого нужно запустить советника на 1000 разных кусках истории и подсчитать соотношение выигрышей/проигрышей. Запускать советника на одном куске истории бессмысленно: он нам выдаст проигрыш или выигрыш, состояние баланса будет заведомо 0 или 100 000.

Запускать вручную советника на 1000 кусках истории как-то лень, поэтому пойдем другим путем. Для определения направления входа в рынок в советнике используется генератор случайных чисел, то есть, для создания случайной последовательности покупок и продаж. Давайте запускать советника с 1000 различными последовательностями покупок-продаж на 1 куске истории. Это, конечно, не то же самое, что 1000 разных кусков истории, но очень похоже.

Для оптимизации какого-то параметра, например, времени Т, для каждого значения Т мы проигрываем 1000 различных последовательностей покупок-продаж и определяем вероятность выигрыша. Для этого выбираем медленную оптимизацию по двум параметрам: времени Т и номеру счастливого билетика, т.е. номеру случайной последовательности.

Результаты оптимизатора экспортируем в Excel и рисуем график:

Рис. 7. Вероятность выигрыша лотереи в зависимости от времени Т. По оси абсцисс — время ожидания тривиальной стратегии, то есть время одного трейда. По оси ординат — вероятность выигрыша при таком времени Т.

Рассматривая рис. 7, определяем оптимальное время T. Максимальной вероятности выигрыша соответствует время примерно Т=350 000 секунд. График похож на приведенную выше теоретическую оценку рисунка 3 – при малых значениях Т вероятность выигрыша практически нулевая. Форма графика зависит от куска и длины истории. График всегда спадает к большим временам порядка 500 000 секунд.

Для определения оптимальных значений тейкпрофита мы наблюдаем за графиком баланса и эквити, стараясь зацепить тейкпрофитом только аномально большие выбросы эквити. Оптимизировать константы тейкпрофита по максимальному балансу опять-таки бессмысленно: большие выбросы случаются достаточно редко, может быть, один раз за все время работы советника, а то и реже. Если мы запустим оптимизацию по максимальному балансу, то произойдет просто подгонка под данный кусок истории.

7. Проверка советника

Для определения качества работы советника запускаем его с 10 000 разными последовательностями покупок-продаж. Таблицу результатов оптимизации утаскиваем в Excel и там считаем или рисуем соотношение выигрышей-проигрышей.

По результатам измерений советник выигрывает лотерею (набирает более 100 000 USD) с вероятностью 0.045 при теоретическом пределе 0.05. Советник проигрывает лотерею (набирает меньше 150 USD) с вероятностью 0.88. Оставшаяся вероятность 0.075 приходится на значения баланса между 150 и 100 000 USD. С вероятностью 0.1 советник набирает средств больше начального депозита 5000 USD.

Рис. 8. Время розыгрыша лотереи. По оси абсцисс — количество трейдов. По оси ординат — вероятность закончить лотерею за данное количество трейдов.

На рис. 8 приведены кривые, показывающие вероятность получения выигрыша и проигрыша в зависимости от количества трейдов. Синяя кривая – количество трейдов в общем случае, красная кривая – количество трейдов в случае выигрыша. Как правило, лотерея заканчивается проигрышем в течении 20 трейдов (2 месяца, 1 трейд = 350 000 секунд). Лотерея может длиться до полугода и более (60-70 трейдов). Выигрыши наиболее вероятны на 3-5 месяце лотереи (30-50 трейдов, красная кривая).

Выводы

Написан лотерейный советник, который оптимизирован для конкретных торговых условий. Советник написан наиболее простым образом из всех возможных вариантов. Преимущества и недостатки лотерейного советника очевидны.

  • В лотерею можно играть одному. Не надо продавать миллионы билетиков;
  • Соотношение цены билета (начального депозита) и выигрыша можно выбирать;
  • Вероятность выигрыша известна заранее и близка к теоретическому пределу;
  • Результаты розыгрыша можно проверить на честность по доступной всем истории Форекса.
  • Очень большие сроки проведения лотереи – несколько месяцев. Сроки ограничены торговыми условиями;
  • Возможное соотношение цены билета к выигрышу мало – порядка 1:10;
  • Необходим большой начальный депозит.

Несмотря на все усилия разработчиков, пока реализация даже тривиального алгоритма требует нетривиальной изобретательности, знаний математики и языка MQL5. Но, благодаря все тем же усилиям разработчиков, реализация все-таки возможна.

Процент выигрыша для Форекс

Эти два показателя по отдельности имеют не слишком большую ценность. Однако если их совместить, они могут принести пользу. Если бы я должен был классифицировать показатели по степени необходимости, то, возможно, эта комбинация заняла бы первое место. В действительности, если бы я должен был выбрать ориентир для принятия решений, то это был бы именно этот показатель. Сущность системной торговли состоит в том, что она является игрой в числа. Как и средняя торговля, комбинация этих двух показателей помогает вам вычислить резерв на ошибку. Они также могут сказать довольно много о логике используемого метода. Отталкиваться нужно от графика, приведенного на рис. 13.1. Короче говоря, всякий раз, когда процент выигрышных сделок равен 50, а коэффициент выигрыш/проигрыш составляет 1,00, наступает точка безубыточной торговли. Если метод дает 50 процентов, то средний коэффициент выигрыш/проигрыш должен быть больше 1 (после вычета комиссии и других расходов). Чем выше процент выигрышей, тем ниже может быть коэффициент выигрыш/проигрыш, чтобы торговля достигла уровня безубыточности. Чем ниже процент выигрышей, тем выше должен быть коэффициент выигрыш/проигрыш, чтобы торговля достигла точки безубыточности. При 20 процентах прибыльности коэффициент выигрыш/проигрыш должен составлять 4 к 1 или к 4,00, чтобы обеспечить безубыточность. При 80 процентах коэффициент выигрыш/проигрыш должен составлять всего 0,25 (средний выигрыш должен быть 1.000 долларов, в то время как средний проигрыш может доходить до 4.000 долларов).

Стандарт — для очень хорошей системы — занижать процент выигрышей на 10 процентов, а коэффициент выигрыш/проигрыш брать на единицу больше, чем аналогичные показатели в точке безубыточности. Если мой метод дает 70 процентов выигрышей, то я сдвину этот процент вниз до 60 и потребую, чтобы соотношение между выигрышем/проигрышем было на 1 выше, чем то значение, которое мы имеем в точке безубыточности. Это означает, что этот коэффициент должен быть равен, по крайней мере, 1,70 при стратегии, дающей 70 процентов выигрышей. При 50-процентной стратегии коэффициент выигрыш/проигрыш должен составлять 2,50. Если подобная комбинация существует, то вы близки к обнаружению «Святого Грааля» безубыточной торговли.

Процент выигрыша для Форекс

Здравствуйте, дорогой друг!

Наверняка вы уже сотни раз встречали в сети Интернет предложения торговать на рынке Форекс, обещания золотых гор и миллионов долларов в руки, если вы научитесь выигрывать на рынке Форекс.

И тут же вам хотелось начать торговать на валютном рынке — вот вам демо-счет, вот вам 100% бонус на депозит, чтобы если вы потеряли свои деньги — не потеряли свои, а потеряли деньги компании.

У вас получилось торговать, вы даже открыли несколько сделок — и УРА, они были положительными! Вы на радостях открываете реальный счет, пополняете на 500 долларов (возможно последние деньги), получаете бонус, и у вас на счету уже 1000 долларов.

Почему вы проигрываете на Форекс?
При торговле реальными деньгами совершенно другие проблемы, и вы «сливаете» не только бонусные деньги, но и все свои реальные деньги, которые положили на счет только вчера!

И тут к вам приходит понимание, что вы что-то делаете не то и на самом деле нужно учиться выигрывать на Форекс, а не с бухты барахты взять и выиграть!

  • Amarkets.org — выгодные условия торговли на Форекс (подробнее об условиях), реальный доступ к рынку
  • Alpari.ru — только для опытных инвесторов и агрессивных инвестиций
  • Roboforex.com — здесь открыл свой счет для копирования торговых сигналов
  • 5 видеокурсов в одном — по инвестированию в интернет — «Пентаграмма прибыли»

А как выигрывать на Форекс?

Есть сотни книг, тысячи сайтов, недели видеоуроков, которые описывают разные техники и способы зарабатывания денег. Это могут быть и фундаментальные причины, и технический анализ, и математические способы обмануть рынок.

Правда все эти способы касаются только следствия и не объясняют причины.

Я люблю докапываться до сути. И хочу донести эту суть вам:

Вы приходите на рынок и покупаете виноград. Из 5 гроздей вы купили 3 штуки по 100 рублей за штуку. Вы собираетесь уходить, подходит к продавцу еще один покупатель и спрашивает сколько стоит виноград. А получает в ответ, что гроздь стоит уже 150. рублей. А была 100 рублей минуту назад. Это и есть причина почему двигаются цены — неравенство спроса и предложения.

Теперь перенесемся на рынок Форекс. Если много людей хотят купить актив, то актив дорожает. Правда ведь? Тогда, если было так все просто — можно было бы узнать, что хочет большинство и раньше всех вскочить в поезд.

Правда, нужно действовать НАОБОРОТ.

Почему? Объясню просто и доступно:
— Вы наверняка слышали, кто такие маркетмейкеры? Это участники рынка, которые обеспечивают ликвидность (возможность купить или продать актив в любой момент времени)
— Если большинство людей хотят купить EURUSD, а продавать некому, что будет происходить?
— Правильно, им продаст маркетмейкер. В VSA он называется умными деньгами.
— Вопрос на засыпку, если умный маркетмейкер продаст EURUSD — он позволит себе терять деньги, когда курс будет повышаться?
— Конечно же нет!
— То есть цена пойдет вниз. Против большинства!
— Фактически все уловки на рынке Форекс направлены на то, чтобы обмануть большинство: ложные пробои, флет, коррекция/смена тренда, объемы.

БЫТЬ С МЕНЬШИНСТВОМ.

Как узнать, что думает большинство, а что думает меньшинство?

Это самое интересное и для вас у меня есть хорошая новость! Я сделал ИНДИКАТОР СПРОСА НА РЫНКЕ ФОРЕКС, который показывает, какой процент открытых сделок на рынке Форекс, открыты на Buy и Sell!

Фактически вы видите полную картину происходящего на рынке. Когда вы видите, что делает меньшинство — вы делаете то же самое, и то же самое сделает маркетмейкер!

Внимание! Индикатор должен использоваться для средне и долгосрочной торговли. Так же он создан недавно. И нуждается в тестировании и оптимизации. В том числе и вами

Если вы его используете индикатор, отпишитесь о результатах своей торговли или на этой страничке в комментариях, или на страничке индикатора

Это будет полезно и вам и будущему этому индикатору спроса на рынке Форекс.

Это единственный путь, как выигрывать на рынке Форекс много, долго и постоянно.

Андрей Малахов,
профессиональный инвестор, финансовый консультант

Мне интересна «Эффективная стратегия Форекс трейдинга» от Андрея Малахова

Поделитесь этой статьей с друзьями. Они скажут вам «Спасибо!»:

Поделитесь этой статьей с друзьями. Они скажут вам «Спасибо!»:

Шансов заработать на Форексе у новичка не больше, чем выиграть в казино

Поймать перелом плеча

Кризис увеличил количество игроков в российском сегменте Forex. В поисках быстрой прибыли россияне все чаще и больше вкладывают свои деньги в Форекс, уверенные, что торгуют на международном валютном рынке. На самом деле торги ведутся между участниками форекс-компаний и напоминают игру в казино, где дилеру выгодней проигрыш клиента.

Российский форекс – это казино

В ноябре прошлого года компания «FOREX MMCIS group», игрок на рынке Форекс, приостановила свою работу. «Мы были вынуждены пойти на этот шаг в связи с тем, что в компании закончились ресурсы, чтобы обеспечивать ее работу технически. Потому как доходы компания не получает уже несколько месяцев, ее собственные деньги были полностью потрачены за это время. Львиная доля активов нашей компании была попросту захвачена и присвоена третьими лицами. Фактически такие компании, как «Деньги-Онлайн» попросту украли деньги наших клиентов и заблокировали нашу работу», пояснил президент «FOREX MMCIS group» Роман Комыса.

В поисках справедливости руководство MMCIS обратилось с заявлением в прокуратуру с просьбой призвать обидчика к ответственности. Однако, как уверяют юристы и профессиональные трейдеры, сделать это будет практически невозможно. «Рынок Форекс в нашей стране не регулируется законодательством. И если участники российского фондового рынка защищены законом о «ценных бумагах», то игроки Форекс берут все свои риски на себя. И вот он результат», — говорит адвокат Иван Полтаранов.

Основной мотив, заставляющий россиян нести деньги форекс-брокерам – представление о том, что Forex — международный рынок, где все максимально прозрачно. Он имеет свои проверенные временем механизмы, приносящие большие деньги. «Международный Forex действительно интересный рынок. Он функционирует с 1971 года как рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам. И представлен крупными коммерческие компаниями, — поясняет профессиональный трейдер Юлия Афанасова.

Российский же Форекс значительно отличается от международного. Здесь на торговле валютой дилеры пытаются привлечь не крупные компании, а обычных граждан. «Люди торгуют между собой. Игра на этом рынке чем-то напоминает казино, — уверяет Юлия Афанасова. – Клиентам конторы кажется, что они работают на валютном рынке, а на самом деле торговля идет внутри компании».

«Здесь все сделки совершаются между вами и дилером. Поэтому ваш проигрыш – это прибыль дилера. Ваш выигрыш – это убыток дилера. Если вы проигрываете, то дилер на этом зарабатывает. Если вы вдруг выигрываете, то дилер терпит убытки», — объясняет механизм работы форекс-компаний трейдер Иван Белородов.

Правила отъема денег

Первое — большое кредитное плечо. Некоторые дилеры предлагают плечо 1:10, а иногда 1:100 или даже 1:500. Такое плечо профессиональные трейдеры считают самоубийством, особенно для тех, кто не знаком с основными принципами риск-менеджмента. Однако прежде чем новички начинают это понимать, пройдет не один месяц и не один слитый депозит.

«Надо понимать, что если вы внесли 1 рубль, а оперируете 100 рублями, то разница в 99 рублей — кредит, который вам выдала форекс-компания. Таким образом при движении рынка против занятой вами позиции на 1 процент вы потеряете все вложенные в обеспечение вашей сделки деньги. Любое предложение форекс-компании большего плеча означает, что вас косвенно пытаются обмануть»,- говорит Юлия Афанасова.

Большая часть Петербургского международного экономического форума в этом году превратилась в попытки одних чиновников свалить все проблемы на других. Больше всех преуспел в этом и, пожалуй, громче всех прозвучал Алексей Кудрин.

Еще один из способов для форекс-брокера забрать деньги — технические сбои в работе системы. Сообщение «Сервис не работает» или «Операция не возможна» появляется в тот момент, когда вы захотите зафиксировать прибыль. Позже неполадки устраняют, но рынок уже сходил в другую сторону, и сделка не имеет смысла. Доказать, что этот форс-мажор на самом деле подстроен «конторой», невозможно.

Потеряв свои деньги, начинающие валютные спекулянты заваливают претензиями конторы, которые, по их мнению, должны разрешить ситуацию. «Количество претензий за март 2015-го года аналогично уровню претензий за октябрь-декабрь 2014-го года. Их больше 40. За последние полгода объем претензий остается на среднем уровне 35 в месяц», — пояснили корреспонденту «Нашей версии» в Комиссии по регулированию отношений участников финансовых рынков» (КРОУФР).

КРОУФР – некоммерческая организация, созданная форекс-компаниями для того, чтобы регулировать споры российских участников международных финансовых рынков. Подать жалобу сюда может каждый клиент любой форекс-компании. Основные претензии — невыплата денег. Судя по претензиям в КРОУФР , среди «недобросовестно исполняющих свои обязанности перед клиентом» компаний есть и широко разрекламированные: «Инстафорекс», «Форекс-тренд», «Милл трейд», «Альпари» и «Телетрейд».

«Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков, вероятно, поможет, если только ваш дилер входит в «КРОУФР». Если нет, то об урегулировании проблемы речи быть не может», — говорит адвокат Юрий Усманов. Все дело в том, что сделки на рынке Forex не совершаются в России. А договоры клиент подписывает с оффшорными компаниями. Как крупные, так и мелкие форекс-дилеры, работающие в России, зарегистрированы на Карибах, в Новой Зеландии или на Британских Виргинских островах. «Даже если вы в управление «К» напишете заявление о мошенничестве, то сам факт мошенничества вам подтвердить вряд ли удастся. Ведь на сделку вы пошли добровольно, без принуждения. А в суд подавать надо по месту регистрации юридического лица. Вот и получается, что писать вы должны на Карибы», — заверяет Юрий Усманов.

По его мнению, многие российские форекс-конторы – простые ООО с минимальным уставным капиталом, которые легко появились и могут легко изчезнуть. Никакого контроля, никаких требований к надежности, уставному капиталу, риск-менеджменту. Зарегистрировать форекс-контору может любой желающий, затраты – минимальные, достаточно получить разрешение на брокерскую деятельность и все.

Провести зачистку среди форекс-дилеров должен закон или кризис, уверены в КРОУФР. Кстати, по мнению менеджеров этой организации «в свете последних событий часть форекс-брокеров уходит с этого рынка, объявляя себя банкротами». В октябре должен вступить в силу закон о регулировании рынка Форекс в России, который должен произвести очередную «зачистку» среди форекс-дилеров.

Закон об урегулировании российского рынка Форекс Владимир Путин подписал в декабре прошлого года. Согласно закону, форекс-дилеры признаются категорией профессиональных участников финансового рынка. Им запрешено совмещать свою деятельность с торговлей на рынке ценных бумаг, а их собственные средства должны быть не меньше 100 миллионов рублей. Кроме того, новый закон требует от форекс-дилера входить в состав саморегулируемой организации (СРО). Членство в ней является обязательным условием работы на этом рынке. При этом на Форекс существует только одна саморегулируемая организация — Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН), созданный крупнейшими участниками.

СРО должна создать компенсационный фонд. Его средства пойдут на компенсацию убытков в результате банкротства форекс-компаний. Фонд формируется за счет взносов, уплачиваемых форекс-дилерами. Закон так же обязывает форекс-дилера иметь собственный сайт в интернете, где должны быть прописаны риски клиентов при заключении и исполнении договоров.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 15 минут

Сможет ли валютный рынок принести необходимую прибыль? Таким вопросом долгое время задавались люди, которые были наслышаны о неудачах некоторых трейдеров.

Чтобы начать получать реальный доход, каждому новичку необходимо много учиться и усердно трудиться. К сожалению, многие воспринимают рынок Форекс, как инструмент для быстрого заработка денег и сразу же теряют свой капитал.

Именно поэтому распространено ложное мнение о заработке на Форекс, как ненадежном источнике дохода.

Таким образом, следует задавать вопрос как торговать на Форекс с прибылью, а не спрашивать, является Форекс доходным, или нет.

Большинство трейдеров хотят знать, как быть прибыльным на Форекс, реально ли заработать на Форекс. В этой статье мы расскажем о том, действительно ли можно получать регулярную прибыль от торговли Форекс и CFD.

  • Во-первых, трейдер должен создавать и корректировать свои торговые стратегии которые соответствовали бы индивидуальности трейдера, графику торговли и аппетиту к риску.

При этом любая торговая стратегия должна быть протестирована на исторических данных перед использованием, а ее средняя эффективность должна быть посчитана.

Вы также должны знать, что историческая прибыльность не является точным представлением будущего результата и, следовательно, не гарантирует будущего успеха.

  • Во-вторых, трейдер должен обладать определенным мышлением, чтобы он мог не отклоняться от своей стратегии. Иногда уходит время, на то, чтобы научиться думать как трейдер, но все возможно! Именно поэтому вторая часть будет преобладающей темой этой статьи, потому что неспособность понять ее является самой главное причиной, по которой многие бросили торговлю после потери своих средств.

Если слепо преследовать прибыль на Форекс — это может привести к убыткам

Проблема в том, что люди могут быть одержимы прибылью и вопросом как заработать на Форекс, что, в свою очередь, может привести их к неудаче.

Одно из главных препятствий в обучении тому, как зарабатывать на Форекс, — это погоня за деньгами. Нет сомнений в том, что торговля на Форекс может быть прибыльной, но вы должны быть терпеливыми и реалистичными.

Хорошее начало — забыть любые нереалистичные цели и задачи. Ответ на вопрос — можно ли заработать на форексе много денег с нескольких быстрых сделок — крайне маловероятно.

Слишком легкомысленная торговля может быть причиной того, что вы потеряете свои первоначальные инвестиции.

Вы не хотите быть частью этой статистики.

Установив высокую цену денег, трейдер ставит себя под сильное эмоциональное давление, что приводит к одной из самых больших ошибок — переоценке своих сил.

В качестве альтернативы зацикленности на деньгах старайтесь сосредоточиться на изучении торговых стратегий и исследовании того, какие торговые инструменты доступны для вас. Посмотрите, какие методы наиболее логичны и подумайте, как их можно использовать в стратегии.

Кроме того, вы можете изучить, как ведут себя рынки, как работает Форекс торговля.

Вы поразитесь, насколько эта информация может помочь вам торговать последовательно. Не прекращайте обучение. Рынки постоянно меняются, и если вы хотите соответствовать этим изменениям, вы должны быть в состоянии к ним адаптироваться.

Стоит ли торговать на Форекс ?

Как мы уже говорили ранее – торговля на валютном рынке постоянно сопровождается риском. Вы всегда будете рисковать своими вложениями, но вы можете делать это очень осторожно и со знанием, и тогда рынок даст вам желаемую прибыль на Форекс.

В любом случае, каждый трейдер хотя бы один раз терял свои вложения. Это происходит не только от недостатка знаний или опыта. Иногда профессиональные трейдеры также несут потери, а все потому, что весьма часто они принимают поспешные решения.

Даже если вы не уверены в своих силах, не бойтесь попробовать совершить сделку. Конечно, для этого нужно подготовиться, но, возможно, это станет вашим большим прорывом.

Существует много рисков на валютном рынке Forex, но есть различные способы их уменьшения.

Сколько реально зарабатывают трейдеры на Форекс

Мы все слышали истории о том, что один ребенок из семьи среднего класса начал торговать и сделал миллионы на фондовом рынке. Эти истории вдохновляют, но обычно это всегда происходит из-за сверхчеловеческого внимания к ежедневному обучению и торговле, пока все труды не окупятся.

Реальные истории, подобные этой, конечно, крайне редки.

Существует еще одна история. Рассказ о парне, который сделал миллионы, торгуя в течение нескольких дней, затем потерял все, потому что он был убежден, что нашел Священный Грааль — когда на самом деле ему просто повезло вначале.

К сожалению, мы не можем надеяться на удачу. Важно понимать, что случайные события, «удача» полностью ненадежны, как возможность получить доход на Форекс. Без правильных торговых принципов легко провалиться.

Ответьте на вопрос — что бы вы делали со своей собственной компанией. Когда вы решаете открыть компанию, вы не просто инвестируете в первую идею, которая пришла Вам в голову, верно?

Вы рассматриваете различные варианты, потому что знаете, что только глупцы легко расстаются с деньгами.

После того, как вы начнете управлять своим бизнесом, вы, вероятно, не просто поплывете по течению. Чтобы ваша фирма работала правильно, вам нужно планировать, устанавливать цели, отслеживать прогресс и составлять бюджеты.

Эти же принципы применяются и в торговле. Как и при выполнении ваших жизненных целей, достижение ваших целей прибыли на форекс требует от вас определенных усилий, сосредоточенности и решимости.

Когда вы ищете Google что-то вроде «сколько зарабатывают трейдеры на Форекс», вы можете наткнуться на некоторые заявления о доходе на Форекс людей, зарабатывающих миллионы в час.

Не забывайте, что в каждой истории, которая кажется слишком хорошей, обычно есть подвох
Эта история, которую вы слышите о парне с Уолл-стрит, делающем 10 миллионов долларов в год, может быть правдой. Но в истории может не говорится о том, что он управляет миллиардами долларов.

Эти 10 миллионов долларов США составляют менее одного процента от общей суммы, которой он управляет. По сравнению со счетом в 1000 долларов такая прибыль на Форекс составляет всего 10 долларов США в год!

Большинство историй умалчивают этот факт — иногда преднамеренно — поэтому обычные люди получают неправильное представление.

Фактические результаты такого масштаба очень редки. Если вы сомневаетесь в редкости успешных крупномасштабных сделок на Уолл-стрит, спросите себя, сколько раз вы видели, как трейдер на Уолл-стрит публично демонстрирует свои результаты?

Конечно, есть исключения, но 90 процентов большой рыбы не будут делиться, потому что они не торгуют на этом уровне.

Вернемся к реальным цифрам — Как заработать на Форекс

Есть много трейдеров, которые считают, что сочетание правильного управления капиталом и верной стратегии помогут делать деньги . и некоторые из них делают.

Но большинство может понести значительные убытки, потому что у них нет достаточного начального капитала, который можно использовать для открытия новой позиции, в случае убытка. Для большинства профессиональных трейдеров средний месячный доход Форекс составляет от 1 до 10 процентов в месяц.

ПОМНИТЕ: вы не получите прибыли от инвестиций, если не приложите достаточных усилий для обучения и изучения способов использования аналитики и лучших торговых инструментов, которые также используют профессиональные трейдеры.

Мы всецело рекомендуем узнать всю доступную информацию, прежде чем окунуться в мир торговли.

Реально ли заработать на Форекс — Инвестируйте с умом

Работа в любом бизнесе требует знаний. Перед началом работы нужно хотя бы в общих чертах узнать об этом роде деятельности и начинать только с ясным пониманием того, что вы делаете.

Если вы чувствуете успех, смело переходите этот рубеж и начинайте: набирайтесь опыта, совершенствуйтесь и получайте доходы.

Никогда не вкладывайте все свои сбережения в Форекс. Поскольку эта торговля очень рискованная, вы можете все потерять. Инвестируйте в операции с валютой могут составлять максимум 20% от ваших доходов.

Чрезмерная торговая деятельность на Форекс может быть опасна

Чрезмерная торговая деятельность обычно вызвана неправильным мышлением, как описано выше, она приводит к тому, что трейдер начинает придумывать торговые возможности, там где их нет, но ему хочется в это верить.. Трейдеры не могут этого осознать, и именно здесь происходит обман.

Есть два вида чрезмерной торговой деятельности — торговать слишком часто или торговать слишком много. Оба, как известно, не то, что необходимо для успешной работы на форексе.

Суть в том, что трейдеру не нужно делать много сделок, достаточно сделать правильные. К тому моменту, когда вы приступите к торговле на реальном счету, у вас должна быть стратегия, используя которую вы будете открывать сделки.

Не существует единой беспроигрышной стратегии на Форекс, самая лучшая стратегия — та, которая подходит именно Вам. Просто следуйте своей собственной стратегии, а не гонитесь за прибыльными стратегиями Форекс, которые могут не работать для Вас.

Форекс-брокеры предлагают значительное кредитное плечо на своих торговых счетах

Первоначально это предлагалось для того, чтобы дать трейдерам возможность получать бОльшую прибыль от небольших инвестиций, тем самым позволяя бОльшему количеству людей видеть перспективы в трейдинге.

На практике, однако, использование высокого плеча — общее для начинающих трейдеров, которые испытывают соблазн, максимизировать их потенциальную прибыль, но вместе с этим и увеличивается риск потерь.

Высокое плечо не является по сути плохим инструментом.

Оно позволяет торговать в больших объемах, что приводит к тому, что трейдер имеет меньшую свободную маржу, которая может быть использована для поддержания открытой позиции в случае просадки. Более высокие объемы означают большее значение пика — двигатель прибыли и убытка.

Тем не менее, выбор трейдера заключается в том, чтобы не торговать неоправданно большим объемом, что может приблизить ваш счет к ситуации stop out (принудительного закрытия позиций брокером).

Что касается самого плеча — во всяком случае, оно полезно трейдерам, которые уже понимают, как оно работает.

Урок заключается в том, чтобы

  1. убедиться, что вы знаете и понимаете риски до начала трейдинга;
  2. избегать чрезмерной торговой деятельности и всегда тестировать новые торговые системы и стратегии в условиях безрисковой торговли.

Беспроигрышная стратегия Форекс — Никто не выигрывает все время

Как трейдер постоянно получает прибыль на Форекс? По правде говоря, это невозможно. Закрытие каждой сделки с прибылью — это просто торговый миф.

Если мы говорим о том, как в долгосрочной перспективе быть прибыльным на Форекс, некоторые профессиональные внутридневные трейдеры могут быть регулярно прибыльными, но даже они не могут показать торговый отчет, в котором нет убытков.

Успешные трейдеры с многолетним опытом признают, что менее 40% всех их сделок были прибыльными. Некоторые доходят до 20%.

Хитрость заключается в том, что тех сделок, которые прибыльны, достаточно для покрытия убытков и получения прибыли. Имейте в виду, что вопрос не в том, чем выгодно торговать, это обычное явление для долгосрочных трейдеров, придерживающихся тренда.

Требуется много стойкости, чтобы допускать просчеты в принятии решений (если это позволяет ваша стратегия) и вовремя закрывать убыточную сделку.

И наоборот, для того, чтобы доверять себе, и не закрывать выигрышную торговлю, требуется слишком много сил. Вам нужно быть терпеливым.

Можно ли заработать на Форекс — Будьте организованы

Много говорилось о торговой дисциплине, но очень мало об организованности. Все начинается с вашей торговой рутины

Вам нужен четкий план, который будет охватывать большую часть вашей торговой деятельности и поможет вам уменьшить фактор случайности до абсолютного минимума.

Многие начинающие трейдеры развивают негативные торговые привычки. Например, они overtrade один раз, повезет, продолжают и в конечном итоге это приводит к потере торгового счета.

Как только такой трейдер получает прибыль один раз, они укрепляет отрицательную торговую привычку, которая оказывается практически невозможной. Как этот человек может теперь торговать осторожно, зная, сколько можно получить благодаря удаче?

Укрепление надлежащих торговых привычек — это ответ, как быть прибыльным, как заработать на Форекс.

Ниже приведен список советов, который может Вам помочь:

  1. Цели должны быть реалистичными.
  2. Выберите стратегию торговли, которая вам подходит.
  3. Удостоверьтесь, что существуют строгие критерии для входа и выхода из позиции.
  4. Протестируйте стратегию, пока вы не начнете ей доверять.
  5. Придерживайтесь этой стратегии.
  6. Уделяйте торговле определенное количество времени.
  7. Записывайте все, чтобы проанализировать ваши сделки.
  8. Оцените весь долгосрочный прогресс, а не краткосрочный успех или неудачу.
  9. Используйте многофункциональную торговую платформу для улучшения своих торговых решений.

Выбор торговой стратегии Форекс

Для того, чтобы торговать на Форекс с прибылью, вам нужно определиться с характером вашей работы. В этом поможет торговая стратегия, которую нужно будет выбрать для себя.

Существует множество различных стратегий, и вы сможете использовать любую из них в своих интересах. Вы можете выбрать одну для своей работы, или работать с несколькими стратегиями в разных сделках. Это целиком и полностью зависит от вас и ваших целей для торговли на валютном рынке.

Работать на рынке Форекс следует очень осторожно, и обязательно нужно соблюдать дисциплину: в этом вам существенно поможет торговая стратегия.

В основном такие стратегии являются автоматизированными и вам просто нужно следовать инструкции. Это поможет вам избежать принятия спонтанных решений и уберет эмоции из работы.

Для начала испробуйте свою стратегию на демо-счете: так вы сможете понять на практике, как она работает и насколько хорошо подходит именно вам.

тот вариант подойдет любому новичку, ведь в теории все может оказаться гораздо сложнее, чем это есть на самом деле и вы сможете легко научиться получать прибыль на Форекс.

Как получить прибыль от торговли на Форекс?

Для начала давайте разберемся, откуда в принципе берется прибыль от торговли на Форекс. Каждый день в мире происходят различные события, которые влияют на экономику разных стран.

Вследствие этого стоимость валют этих стран меняется — растет или падает. Тысячи трейдеров покупают валюту по одной цене и продают ее до другой, более высокой.

Разница между этими ценами и является доходом трейдера.

Принцип покупки и продажи валюты не меняется от того, на каком валютном рынке вы работаете: их существует множество, но Форекс остается самым крупным благодаря своей популярности.

Естественно, прибыльная торговля на Форекс — это не самое простое занятие. В противном случае, каждый человек в этом мире зарабатывал бы только на этом. Все дело в том, что многие начинающие трейдеры заканчивают свою карьеру, фактически, так и не начав ее.

Они бросают все свои средства в первые же сделки, но недостаток опыта и знаний дает о себе знать.

Чтобы этого не произошло с вами, давайте разберемся, каким образом можно получить прибыль в торговле на Форекс.

Каким образом получить прибыль на Форекс ?

Здесь мы рассмотрим базовые аспекты работы на валютном рынке, такие, как управление риском и психологическое равновесие трейдера.

Запомните, это не пошаговая инструкция по получению прибыли на Форекс, а лишь азы торговли, которыми вы сможете воспользоваться в своей работе.

Эти знания не просто пригодятся вам, они являются обязательными для каждого трейдера, поэтому давайте обозначим самые важные нюансы прибыльной торговли на Форекс.

Как зарабатывать на Форекс — Всегда устанавливайте Стоп Лосс

Это правило является одним из самых главных в работе трейдера.

Что же представляет собой Stop loss?

С помощью этого инструмента вы сможете задать максимальную цену, при которой вы получите самую большую прибыль. Сделка закроется автоматически, ведь система сама просчитает, когда лучше продать данную валюту.

Все, что вам нужно сделать — это установить уровень Stop loss и заниматься другими сделками, ведь продажа валюты пройдет в самый выгодный момент колебания рынка.

Если вы предпочитаете постоянно следить за продвижение сделки и самостоятельно решать, когда лучше совершить продажу, вы можете не устанавливать данный параметр.

Бывает, что рынок движется очень хаотично, а это значит, что вы сами проследите за скачками цен. Тем не менее, иногда ваши эмоции могут взять верх и вы примете спонтанное решение, а это может повлечь за собой не самые хорошие последствия.

Как заработать на Форекс — Не поддавайтесь эмоциям

Сейчас такое правило выглядит очевидным, но многие трейдеры часто забывают о нем.

Некоторые из них думают, что рынок Форекс — это некая разновидность карточной игры. Никогда не воспринимайте ее так, ведь торговля на валютном рынке — это вполне самостоятельная профессия. К тому же, если « играть» на Форекс, то ничего хорошего у вас не выйдет.

Скорее всего, вы поддадитесь эмоциям, будете совершать сделки бездумно и потеряете свои инвестиции. Чтобы получить прибыль на Форекс, просто следуйте выбранной вами торговой стратегии и шаг за шагом она выведет вас к получению прибыли.

Если вы чувствуете себя слишком возбужденным, подавленным или расстроенным, лучше отложите начало торгов. Никакая сделка не стоит того, чтобы потерять ее из-за психологической нестабильности.

Попробуйте привести себя в порядок, прогуляйтесь хотя бы 20 минут вдали от дел, выпейте холодной воды и только тогда анализируйте рынок и совершайте сделки.

Итоги: реально ли заработать на Форекс

Невозможно однозначно ответить на вопрос «как получить прибыль на Форекс?». Каждый трейдер получает свой доход после тяжелого труда и постоянной учебы. Он набирается опыта, разрабатывает собственную стратегию и только после этого может рассчитывать на стабильную зарплату на валютных торгах.

Многие начинающие трейдеры используют услуги какого-либо провайдера сигналов, но это прибыль, которую они смогут получить очень быстро и вряд ли смогут повторить снова.

К тому же, такой способ торговли на Форекс является еще и очень рискованным. Если говорить о сделках, которые совершает опытный трейдер, то их количество должно быть немалым. При этом выигрышные сделки количественно должны преобладать над проигрышными.

Помните, что краткосрочный успех не имеет значения и важно, что происходит в средней и долгосрочной перспективе.

Последнее — не сутультесь при торговле. Исследования показывают, что люди, которые сутулятся, менее продвинуты при решении логических проблем, чем те, кто сидит с прямой спиной

Продолжайте свое обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

— Как выиграть на биржах?

— Как выиграть на биржах?
— Как выигрывать на рынках в 2020 году. Инструкция
— 5 ошибок, препятствующих выигрышу
— Как новичку гарантированно выиграть на Форекс
— Заключение

Чтобы выиграть, нужно играть. Сначала — в процессе обучения, в режиме симуляции. Потом — на реальных сделках, получая обучающие сведения из надежных источников. Биржи не зря обучают трейдингу и инвестированию, им выгодны талантливые брокеры — ведь доход биржи складывается из комиссии от совершенных с ее помощью сделок, платного входа на некоторые торговые площадки и продажи брокерской информации.

Поэтому на биржах часто предлагаются очные или онлайн-курсы обучения трейдингу. В случае добросовестного освоения уроков будущим брокером биржа получает опытных участников рынка, которые в течение многих лет обеспечивают ей доход.

Попробуйте научиться выгодному инвестированию — в наше кризисное время это один из лучших способов защитить и приумножить свои накопления. Управляйте своими деньгами и не позволяйте им управлять вашей жизнью.

— Как выигрывать на рынках в 2020 году. Инструкция

1) Работайте лучше по одному проверенному методу.
Это принесет вам больше заработка, чем множество бесполезных советов биржевых аналитиков. К примеру, попытайтесь вначале увеличить ваш резерв средств и уже далее пробуйте удваивать капитал по растущей ставке.

2) Контролируйте денежные поступления во время торговли на бирже.
Обналичьте на биржевых ставках половину выигрыша, и вы вернете тем самым половину вложенных средств. Все, что останется, будет «игровым банком» для новых валютных операций. Но, что самое главное, вы должны помнить, что нередко распоряжаетесь деньгами чужих людей.

3) Возьмите необходимые средства и пустите их в оборот.
Чтобы ограничить риск потери, воспользуйтесь тактикой скользящего стопа. Обсудите текущее положение дел с профессиональным брокером, если не можете разобраться в терминах или специфике ставок на рынке. Этим вы обезопасите себя, и ваши средства начнут продаваться автоматически при падении до указанной цены.

4) Тренируйте психологическую устойчивость.
Невозможно преуспеть в работе на бирже, если человека одолевает постоянный стресс из-за неудавшихся сделок, потери капитала, понижения индекса и т.д. Важно помнить, что это – всего лишь бизнес, и, как и все другие виды деятельности, он может сопровождаться подъемами и спадами. Главное, выбрать курс, строго следовать по нему и не обращать внимание на временные трудности.

5) Смотрите ежедневные выпуски новостей.
К ним можно отнести и финансовые, и политические события. Они неразрывно связаны друг с другом и в равной степени влияют на положение биржевого рынка. Поэтому старайтесь отслеживать, какие события стабилизируют рынок, а после каких индексы начинают зашкаливать.

6) Практикуйтесь столько, сколько потребуется.
Залог успеха в игре на бирже заключается именно в постоянной работе над собой и своими навыками. Даже если человек является психологически уравновешенным и при этом имеет в запасе стратегию, он не сможет применить все это в деле, если не будет практиковаться постоянно.

Возможно вам будет интересно почитать Как играть и выигрывать на бирже.

— 5 ошибок, препятствующих выигрышу

1) Поспешность.
Не пытайтесь выиграть не имея базы знаний о работе на бирже. Помните, что вы противостоите величайшим финансовым умам мира, ведь здесь деньги не берутся из воздуха, и если кто-то выигрывает, значит, кто-то обязательно проигрывает.

2) Отсутствие системы.
Выбрав подходящий вариант действий, всегда следуйте правилам, выработанным для данной стратегии. Не надейтесь на удачу.

3) Отсутствие управления рисками.
Будьте готовы к тому, что выигрывать вы будете не всегда, поэтому ознакомьтесь с правилами контроля проигрышей. Они помогут вам в целом оставаться в плюсе.

4) Выход из сделки с маленькой прибылью.
Психологически сложно продолжать торги, увидев, что график изменения показателей принес вам немного денег. Однако, будьте готовы строго следовать принятому решению, дождитесь времени автоматического закрытия сделки, и тогда у вас будет шанс получить больший выигрыш.

5) Отсутствие самоконтроля.
Недаром все трейдеры тренируют стрессоустойчивость, так как при просчитанных ходах вам может не хватить только стойкости, чтобы выиграть по-настоящему крупную сумму. Зная, каких ошибок следует избегать, вы будете вести свои торги так, что сможете прийти к выигрышу.

Читайте также статью «Игра на Форекс«.

— Как новичку гарантированно выиграть на Форекс

Внутридневная торговля требует от трейдера быстрых и четких действий. Времени на долгие раздумья нет. Поэтому большое количество торгуемых пар будет только запутывать и отвлекать вас. Не нужны вам 20 графиков при торговле внутри дня, — ограничьте свой портфель двумя-тремя инструментами, не больше. На первых порах вообще следует торговать не более чем одной парой.

Только 10% выигрывают на Форексе. Остальные 90% — доноры, которых доят 10% умных игроков. В интернете существует масса статей, систем, которые описывают стили игры.

Существуют графики, вымпелы, каналы, голова и плечи, двойное дно и т.д. Поверьте, обо всем можно красиво говорить, когда тренд уже нарисовал новую фигуру. Но пока тренд идет, никто, никто не скажет какая фигура будет следующей. Умники, которые утверждают, что знают, могут говорить после, но не до.

Новички думают, что они сейчас «сделают» всех. Но в итоге рынок форекс «делает» новичков. Не надо быть гордым.

Новички проигрывают потому, что хотят «отыграться», но результат почти всегда плачевный. Совет: Если проиграл, то отойди от компьютера и остынь. Помогает.
Если у новичка 200-1000 долларов, то шансы заработать, равны 1 к 99. Почему? Потому, то ваш депозит не рассчитан на долгие позиции. Сказки о том, что кто-то сделал миллион с 200 долларов — просто сказки.

Не бросай позицию, если проигрываешь. Если нет терпения, на Форексе делать нечего.

Игра на минутном графике: Это бред. Забудь про минутный график. Новички все сливают на минутных графиках.

Да, 1% — это очень мало. Да, хочется срубить бабла много и сразу, но постарайтесь понять смысл этого совета. При внутридневной торговле очень высока психологическая нагрузка. Очень легко впасть в состояние гнева из-за пары убыточных сделок и начать совершать все новые и новые ошибки, пытаясь отыграться. Очень и очень сложно оставаться спокойным, рискуя в каждой сделке 5-10% от депозита, ведь внутри дня мы открываем сделки довольно часто и времени успокоиться, вдумчиво и без эмоций оценить ситуацию просто нет.

Поэтому оптимальный вариант — рисковать только небольшой частью вашего капитала. Чтобы в случае череды потерь, вы оставались морально уравновешенным и могли продолжить торговать, дабы впоследствии эти самые потери восстановить. Старайтесь поначалу ставить себе цель не заработать много, а зарабатывать стабильно.

В литературе, посвященной трейдингу, есть ответ на один и тот же вопрос: как играть на Форекс? Но у каждого свой принцип игры. У некоторых трейдеров методы игры на бирже схожие, но тем не менее, все ищут универсальный метод, который будет приносить деньги, чтобы ни случилось.

Откровенно говоря, универсального ответа на этот вопрос просто нет, истина всегда где – то по серединке, которую просто нужно почувствовать, найти. Конечно, истина одна, но пути к ней разные, и у каждого свой путь. У каждого свой путь к одной цели– зарабатывать на бирже!

— Заключение

Прежде чем начать торговать на бирже, необходимо осознать, что без потерь здесь не обойтись. Какой бы гениальной стратегией вы не пользовались, рано или поздно и она даст сбой. Поэтому будьте к этому психологически готовы. Никакой убыток не должен вывести вас из равновесия. Примите это как должное. У вас еще не раз будет шанс отыграться.

Если верить статистике, не многие трейдеры способны дойти до финишной черты. И если вы хотите войти в число этих счастливчиков, то вам придется постоянно работать над собой. Но это определенно того стоит.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Почему кто то выигрывает на форекс, но только не вы?

Как уже не раз говорилось, процент успешных трейдеров довольно низок по сравнению с тем сколько людей пробует свои силы в трейдинге, 5 из 100 и это еще приукрашенные данные, на самом деле ситуация более плачевна.

Новичок узнав о биржевой торговле сначала думает, что нашел золотую жилу, после чувствует себя обманутым, виня всех и вся в своих неприятностях.

Но, факт остается фактом, почему то всегда есть кто то, кто продолжает зарабатывать, в чем же секрет подобного положения дел?

Всему свое время.

Большинство желающих решают стать трейдерами в не лучшие моменты своей жизни — потеря работы, потребность в деньгах.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

В результате оказываются в ситуации, когда на учебу просто катастрофически нет времени, а деньги нужны уже вчера. Бегло ознакомившись с торговым терминалом они приступают к торговле, при этом стараясь использовать как можно большее кредитное плечо. Но, вместо огромной прибыли итогом торговли становится слив депозита.

Лучше всего начинать заниматься трейдингом когда обстоятельства не толкают вас в спину, или по крайней мере не возлагать на данный вид заработка больших надежд в ближайшее время.

Инструмент делает мастера.

В большинстве случаев успеха добиваться те, кто вкладывает в свое дело не только душу, но и деньги. Причем речь вовсе не идет о депозите трейдера, имеются ввиду расходы на покупку нового компьютера, книг или оплата обучения по биржевой торговле.

Сейчас практически любую информацию можно найти в свободном доступе, но как правило то, за что вы заплатили деньги более качественно и больше ценится. Вы скорее забросите бесплатно скачанный видео курс, чем откажетесь посещать оплаченные занятия по торговле на бирже. На новом ноутбуке не только приятнее работать, но и меньше возникает сбоев и зависаний, из-за которых вы не сможете вовремя закрыть сделку.

Размер капитала.

На практике, чем меньше трейдер имеет денег тем больше кредитное плечо он использует. Чему же после удивляться если 100 долларовый депозит с кредитным плечом 1:500 слился в течении пары минут.

На рынке стабильно зарабатывают трейдеры имеющие капитал от 10 000 долларов и использующие плечо не более 1:10, а многие предпочитают торговать только со своими деньгами.

Да, при этом редко удается заработать более пару процентов в месяц, но смысл такого заработка понимаете, когда у вас есть те 100 000 долларов, а в банке они лежат, в лучшем случае, под 5% годовых.

Торговля с минимальным плечом полностью исключает риск слива, а небольшая прибыль по отношению к размеру капитала не провоцирует брокера на пакости. Кроме этого, крупный депозит это всегда лучшие условия торговли.

Следует отметить, что профессиональными трейдерами становятся люди ни чем не отличающиеся от вас, просто действующие по принципам описанным выше. Психологические аспекты в биржевой торговле играют большую роль, чем доскональное знание анализа или умение управляться с автоматическими советниками.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Вы уверены, что точность входов важнее всего?

Всем привет. В погоне за успехом на форекс, трейдеры как правило сосредотачиваются на поиске стратегии, дающей наибольшую точность входов. Погоня за перфекционизмом в торговле застилает им глаза пеленой и не дает видеть «лес за деревьями». Так что же вы упускаете из виду? Какая важная деталь пропущена в вашем торговом плане?

Соотношение прибыль/риск — ваше преимущество

В этой статье мы рассмотрим, как вам следует рассчитывать соотношение риска и прибыли для своей рабочей торговой системы. Торговая система для Forex должна включать четко определенную СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ, которую легко соблюдать. Управление капиталом на сегодняшний день является одним из наиболее важных аспектов любой торговой стратегии, но большинство трейдеров пренебрегают всей концепцией мани-менеджмента в своем трейдинге.

Большинство трейдеров форекс хотят сосредоточиться на точках входа, предоставляемых им своими торговыми системами. Их мечта — найти ТС, дающую сигнал на вход в покупки в самой нижней точке графика и сигнал на продажу на самой вершине!

Точка входа, без сомнения, важна. Но не стоит забывать, что в момент входа мы можем создать себе преимущество не только в точном заходе в сделку, но и в создании благоприятного статистического ожидания. А именно, заложив в сделку хорошее соотношение прибыли и риска.

Торговля является игрой вероятностей. Мы знаем, что в N% сделок мы проиграем, а в XN сделок выиграем. Но нам нужно не забывать, что мы можем легко улучшить свою статистику, просто игнорируя сделки, где потенциал прибыли не превосходит потенциальный убыток, хотя бы в два раза.

Именно присутствие в вашей торговой стратегии управления капиталом сокращает ваши проигрыши и заставляет вас удерживаться победителем. Я говорю «заставляет», потому что в свою торговую систему вы заложили определенный процент прибыльных сделок, знание которого будет отсеивать ваши эмоции в процессе торговли.

Применение этой простой системы управления денежными средствами даст вам общее представление о том, как продвигать свою торговлю экспоненциально вперед и положительным образом. В этой статье я объясню, как путем развития вашей торговой системы вы будете определять размер позиции перед ее открытием. Пожалуйста, помните, что это основы, помогающие вам правильно мыслить. Точные расчеты, конкретно для вашей стратегии, вам нужно будет произвести самостоятельно.

«Все мы слышали известную торговую аксиому: сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти. Это тот аспект управления капиталом в вашей торговой системе, который выпускает в свет крупных победителей. Управление капиталом откидывает в сторону субъективные ощущения, присутствующие у людей».

«Я скажу это снова: я никогда не делал деньги, торгуя; я сделал свои большие деньги, выжидая и позволяя своим прибылям расти».

Первый аспект, который мы должны понять о нашей торговой системе – это то, что наша система дает нам положительное ожидание. Мы можем сделать это только путем тестирования, но иногда тестирование может выдавать отрицательный результат, если вы забыли заложить в правила стратегии соотношение прибыли к риску для каждой сделки как минимум 1:1,5 .

Все новички говорят, что «торговая система на Forex без 90% прибыльных сделок – это отстой», уж они то точно разработают свой грааль на зависть другим. Они, конечно же, ошибаются.

В погоне за совершенством

Для всех торговых систем, реально работающих на рынке Форекс, важно отметить, что:

  1. Профессиональные трейдеры ищут производительности, начинающие же трейдеры ищут совершенства
  2. Начинающие трейдеры хотят быстро заработать

То, что начинающие трейдеры ищут совершенства, является основной причиной того, что так много продается «супер-мега-прибыльных» стратегий и роботов. Все они рекламируют совершенство с 90% точностью ! Поэтому продавцы «философского камня» по 100 долларов за штуку, никогда не перестанут есть свой хлеб с икрой, купленной на деньги простофиль.

Большинство начинающих трейдеров зацикливаются на количестве (проценте) удачных сделок, а не на общей прибыли. Все они покупаются на систему, которая рекламируется как выигрышная на 90%. Вопрос: «Что хорошего в системе, которая предоставляет 90% выигрышных сделок при среднем выигрыше в 12 пунктов, если для достижения победы необходимо терпеть риски в 60 пунктов?» Вы видите, к чему я веду? Это все равно, что ваш лучший друг после посещений 3 уроков по карате готов сразиться с 6 мордоворотами в подворотне. Он явно проиграет)

Вероятность банкротства торгового счета от процента прибыльных сделок и соотношения прибыль:риск

В таблице выше отображена зависимость вероятности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль:риск в каждой сделке. Так мы видим, что даже если ваша стратегия работает в 60% случаев, но при этом соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже можете быть уверены в том, что не потеряете всех денег. А вот если соотношение прибыли к риску равно 1:1 , при тех же 60% прибыльных сделок, вероятность потери депозита при серии убыточных сделок уже 12%.

Соотношение прибыль:риск от 1,5:1 и выше – вот правильное мышление в торговле. Минимальные характеристики прибыльной стратегии — 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1 (см. таблицу выше). Согласно этой таблице, если вы делаете 100 сделок (каждая из которых выполняется по тем же правилам), и у вас имеется 4о% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1, ваш риск разорения будет составлять около 14%. Это минимальная точка от которой систему можно считать рабочей.

Что является наиболее важной информацией касательно риска разорения?

Позвольте мне вам помочь: наличие высокого процента выигрыша – это не признак того, что вы выйдете чистым победителем. Если у вас имеется 55% выигрышных сделок с соотношением риска к прибыли 1:1, то ваш риск разорения будет в районе 27%. Так что если вы торгуете схожим образом, то помимо этого лучше иметь меньше позиций с большей прибылью!

В целом, 42% выигрышных сделок с соотношением прибыли к риску 1,6:1 также было бы хорошим вариантом. Это означает, что вы возьмете с рынка 1,60 пунктов на каждый 1 пункт, которым вы рискуете. Например, рискуя 40 пунктами, вы получаете 64 пункта. Если рынок поворачивается против вас (при возникновении волатильности), вы регулируете свой ​​стоп вверх или вниз.

Если же ваши стоп-лоссы и тейк-профиты варьируются от сделки к сделке, то попробуйте пропускать сделки, в которых соотношение прибыль:риск меньше чем 1,5:1 . И увидите как улучшатся ваша общая статистика торгов.

Заключение

Надеюсь эта статья поможет вам в формировании и оптимизации собственной торговой стратегии. Не зацикливайтесь на поиске совершенства, а ищите и прорабатывайте прибыльные торговые модели. И прибудет с вам профит.

Ставки на спорт или игра на бирже? Беттинг vs трейдинг

Какой вид заработка перспективнее: на беттинге или на трейдинге? Рассмотрим плюсы и минусы двух популярных вариантов получения прибыли в интернете: торговли на бирже и спортивного тотализатора. Какие возможности открывает тот и другой метод, какими рисками сопровождается и какую прибыль может принести в перспективе? Об этом читайте в нашей статье.

Возможности игры на бирже и спортивного тотализатора

Виды ставок на спорт

Существует довольно много разновидностей ставок на спорт, однако, все они делятся на три категории – простые одиночные, простые множественные и сложные множественные ставки. Среди простых ставок выделяют: ординар (одиночная ставка), фора, фора с покупкой, азиатский гандикап, тайм-матч, тотал. Множественные ставки — экспресс и система — представляют собой различные комбинации одиночных ставок. Сложные множественные ставки — это различные комбинации базовых ставок, среди них: трикси, пэйтант, янки, лаки 15 и др.

Виды биржевой торговли

Биржевая торговля (трейдинг) — это осуществление торговых операций с целью получения прибыли, в которых посредником является интернет-брокер. На сегодняшний день выделяют три вида биржевых рынков:

  • товарный рынок — торговля различными товарными и энергетическими фьючерсами (зерно, металлы, газ, нефть и др.);
  • рынок акций и облигаций — торговля ценными бумагами различных крупных компаний;
  • валютный рынок — делится на два вида: торговлю опционами и внебиржевой валютный рынок Forex.

Прибыльность

Заработок на ставках на спорт

Нельзя сказать, что беттинг — это азарт в чистом виде, так как в данной области существуют определенные стратегии заработка, основанные на аналитике и прогнозах. Заработок на спортивных ставках уже давно стал профессиональным занятием, на котором бетторы получают вполне реальные деньги. Однако для этого необходимо делать ставки в долгосрочной перспективе, а не время от времени: так вы сможете разработать эффективную стратегию, которая будет приносить относительно стабильный доход порядка 300–500 долларов в месяц. В беттинге существует довольно высокая вероятность быстрого выигрыша, когда за одно событие можно получить 500–600 долларов, но с такой же вероятностью эти деньги можно и потерять.

Заработок на бирже

То же самое справедливо и для заработка на бирже: только долгосрочная, планомерная работа и выверенная стратегия принесут результат. Конечно, возможно относительно быстрое обогащение: форекс-сообществу хорошо известны истории российских и западных миллионеров, которые заработали свой капитал исключительно на валютной торговле. Однако статистика показывает, что только один из десяти начинающих трейдеров в итоге выходит в плюс. Средний заработок успешного форекс-трейдера составляет 10–15% в месяц (процент от депозита). Соответственно, чем больше депозит, тем больше будет прибыль. Например, при депозите в 12 000 долларов месячная прибыль может составлять около 1 000 долларов.

Условия и правила игры

Ставки на спорт

В беттинге игрок пользуется услугами посредников — букмекерских контор, которые часто сравнивают с брокерскими фирмами, но такое сравнение не вполне оправдано. Основная задача букмекера — правильно оценить шансы на исход какого-либо события и выставить такие коэффициенты, при которых контора с большей вероятностью останется в плюсе. При этом применяется комбинаторика, теория вероятностей и статистика. Беттинг хорош тем, что в нем можно сорвать большой куш всего на одном событии и получить выигрыш немедленно, причем размер ставки беттор выбирает самостоятельно: она может быть сколь угодно большой и сколь угодно малой.

Торговля на бирже

Практически все вышесказанное справедливо и для торговли на бирже, которая является посредником в трейдинге. На рынке Форекс таковыми будут брокеры. Правда, у них нет необходимости разрабатывать стратегию для своего обогащения: брокеры зарабатывают, получая процент от проведенных через них сделок. Торговля на бирже отличается от беттинга еще и тем, что трейдеру не имеет смысла моментально выводить полученную прибыль со своего счета, ведь чем больше капитал, тем больший доход приносят операции с ним. Поэтому торговля на финансовых рынках — это более долгосрочный вариант заработка.

Многие слышали, что характерная особенность любого биржевого рынка — возможность его неожиданного обрушения, которое выражается в массовом падении курсов основных ценных бумаг. В отличие от фондового рынка, Forex не имеет такого недостатка. Если акции обесценились, то это крах. Если же обрушился доллар, то это всего лишь означает, что другая валюта стала сильнее — так было с японской иеной, которая в конце 1998 года на четверть выросла по отношению к американскому доллару. Даже если падение какой-либо валюты внезапно окажется катастрофическим, торговля на Forex продолжится в обычном режиме — именно в этом и состоит устойчивость данного рынка и связанного с ним бизнеса. Валюта — абсолютно ликвидный товар, которым будут торговать всегда [2] .

Входной капитал

Минимальная ставка спортивного тотализатора

В лучших западных букмекерских конторах минимальная ставка составляет 0,5–1 доллар, в российских — порядка 15–30 руб. Возможны также ставки в 0,01 доллар и 0,01 евро. В онлайн-букмекерских конторах существует еще и минимальный депозит, его размер в среднем — 10–20 долларов.

Минимальная цена лота биржевых торгов

Один лот на Форекс равняется 100 000 единиц базовой валюты. Например, если валюта депозита — доллар и вы хотите купить 100 000 евро (1 лот), то при обменном курсе 1,3 доллара за 1 евро вам будет необходимо заплатить 130 000 долларов. Минимальная сумма сделки обычно составляет 0,1 лота. Соответственно, для открытия сделки на 0,1 лота потребуется 13 000 долларов. Однако, спекулировать подобными суммами можно и с намного меньшим депозитом благодаря «кредитному плечу». Кредитное плечо — это «кредит», выдаваемый брокером трейдеру для торговли, он различается по масштабам: 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 и 1:1000. Например, если вы возьмете кредитное плечо 1:1000, это означает, что при собственном депозите в 100 долларов, можно купить валюту на сумму 100 000 долларов. Риски при этом увеличиваются соразмерно. Однако брокер не позволит вам потерять кредитное плечо, и как только ваш убыток будет равен вашим собственным средствам, брокер заберет свой займ. Таким образом, входной порог на валютный рынок зависит от конкретного брокера, но обычно варьируется в пределах 100–1000 долларов.

Автоматизация процесса

Беттинг

В беттинге существует специальное программное обеспечение, которое просчитывает оптимальные стратегии и делает ставки в автоматическом режиме. Среди наиболее популярных программ для автоматического беттинга: BetAngel, MarketFeeder Pro, AutoTradingFox, BfExplorer, BetFair API. Софт обычно включает в себя несколько готовых стратегий, в редких случаях предполагается возможность создания собственной.

Игра на бирже

Автоматический трейдинг на Форекс также возможен и выполняется с помощью автоматических торговых платформ. Программное обеспечение позволяет «подписываться» на сигналы (сделки) наиболее успешных трейдеров. В результате все сделки, которые выбранный трейдер проводит на своем счете, параллельно будут осуществляться и на вашем счете. Наиболее популярные торговые платформы: MetaTrader, Ninja Trader, ZuluTrade, Mirror Trader.

Необходимые начальные знания и возможность обучения

Кажется, что для беттинга не нужны никакие особенные знания: испытать свою удачу может каждый желающий, причем абсолютно в любом виде спорта. Тем не менее, первые неудачи заставляют задуматься о том, что ставки на спорт — это больше, чем просто азартная игра. В этой сфере нужно обладать некоторыми знаниями, постоянно следить за результатами соревнований, аналитикой, прогнозами и огромным множеством других косвенных факторов, включая состояние здоровья спортсменов и особенности поля, на котором будет проводиться та или иная игра.

Трейдинг, безусловно, требует большего объема специальных знаний. Самые известные форекс-миллионеры, прежде чем начать валютную торговлю, обучались не только трейдингу, но и экономике, финансам, инвестиционной аналитике. Как минимум, нужно владеть специальной терминологией, которая применяется на Форекс и в аналитических отчетах.

Поддержка со стороны брокера

Трейдинг качественно отличается от беттинга наличием всесторонней поддержки со стороны брокера. Если задача букмекерской конторы — сделать так, чтобы ее прибыль в итоге была больше, чем суммарная прибыль бетторов, то форекс-брокер напрямую заинтересован в том, чтобы трейдеры вели успешную торговлю. Брокеру невыгодно, когда трейдер после первого потерянного депозита сворачивает свою деятельность, так как посредник получает процент от объемов совершенных трейдерами сделок. Именно поэтому брокер предоставляет новичкам не только бесплатное обучение, но и различные консультации, семинары и мастер-классы, всевозможную аналитику и отчетность, а также необходимое программное обеспечение.

Риски

Риски в беттинге и трейдинге схожи: даже при самом неудачном раскладе вы не можете потерять больше, чем поставили, или расстаться с суммой, превышающей внесенный депозит. Что касается вероятности выигрыша или заработка, то при наличии должного опыта и эффективной стратегии риск потери капитала в трейдинге гораздо ниже: все-таки финансовая аналитика является более точным инструментом, чем аналитика спортивная.

Временные затраты и удовольствие от процесса

Пожалуй, удовольствие от трейдинга и беттинга — это вопрос субъективный. Важно выбрать формат, который подходит именно вам. В целом, беттинг может быть менее скучным, если вам нравится не просто делать ставки, а смотреть любимые соревнования «в живую» или по телевизору. Что касается временных затрат, то трейдинг требует более пристального внимания из-за необходимости постоянного мониторинга изменений курсов валют.

В целом, торговля на бирже гораздо меньше подвержена случайным факторам и является не столько азартной игрой, сколько технологией получения прибыли. Именно поэтому в трейдинге важен основательный подход: возможно, вы не заработаете «быстрые» деньги, но при должном отношении создадите стабильный источник дохода.

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Где можно приобрести знания, необходимые для трейдинга?

Мнением на этот счет мы попросили поделиться эксперта компании Grand Capital Сергея Козловского, он дал следующий совет:

«Для того чтобы преуспеть в игре на валютном рынке Форекс, необходим багаж узкоспециализированных знаний, получить которые можно, например, при содействии партнера Grand Capital — образовательной платформы Grand School. Для начинающих предлагаются бесплатные занятия. Доступ к ним открыт всем желающим, достигшим 18-летнего возраста: для этого достаточно пройти регистрацию на сайте Grand School. В зависимости от собственной занятости слушатели могут выбрать как очную, так и дистанционную форму обучения.

Очные курсы состоят из трех семинаров, проводимых в удобное вечернее время, посетить которые можно в Санкт-Петербурге. Занятия посвящены изучению игры на рынке Форекс и включают такие разделы, как торговля валютными парами и драгоценными металлами. Во время живого общения с преподавателем студенты имеют возможность задать все интересующие вопросы и получить консультацию специалиста с многолетним стажем. Впоследствии желающие могут продолжить более углубленное изучение материала на индивидуальных занятиях по выбранной специализации.

Интерактивное обучение включает несколько этапов, рассчитанных как на начинающих игроков, так и на практикующих трейдеров. Новичкам предлагается к просмотру девять базовых видеосеминаров, посвященных азам устройства финансовых рынков и раскрывающих основную терминологию. Для более продвинутых игроков подготовлены вебинары, которые содержат информацию об актуальной аналитике финансовых рынков (проводятся еженедельно), изучении особенностей работы с торговой платформой МТ4, о нюансах построения ценовых каналов, специфике различных торговых стратегий и многом другом.

Всем обучающимся доступна электронная библиотека, глоссарий, а также возможность получения онлайн-консультаций опытных трейдеров. Воспользовавшись отработанными методиками и богатым инструментарием профессионалов, слушатели Grand School смогут гораздо проще сделать первые успешные шаги на валютном рынке Форекс».

Лицензия № 1792 от 18 марта 2020 года на осуществление образовательной деятельности выдана Комитетом по образованию в Санкт-Петербурге.

  • 1,2 https://works.doklad.ru/view/6rf-ygfT8b0/all.html

Ору­жие трей­де­ра или иг­ро­ка на спор­тив­ных став­ках — зна­ния и стра­те­гия. Их от­сут­ст­вие де­ла­ет че­ло­ве­ка бес­по­мощ­ным пе­ред мно­жест­вом си­ту­а­ци­он­ных фак­то­ров. При этом сле­до­ва­ние так­ти­ке дру­гих успеш­ных участ­ни­ков рын­ка сде­ла­ет вас «сле­пым». Про­фес­си­о­наль­ный трей­дер ищет свой собст­вен­ный путь. По­это­му пы­тай­тесь са­мос­то­я­тель­но про­во­дить ана­лиз, шаг за ша­гом вы­ра­ба­ты­вая собст­вен­ную сис­те­му.

10 причин, почему 90% трейдеров проигрывают на Форекс

1. Нереалистичные ожидания — тех, кто хочет заработать много и быстро, очень скоро поймут это нелёгкий заработок, потеряв весь свой начальный капитал на депозите.

2. Практика и обучение настолько трудоёмкий процесс, что большинство начинающих трейдеров даже не рассматривают обязательное обучение ремеслу торговли валютой. Они хотят просто нажимать кнопки «купить » и «продать» и заработать деньги прямо сейчас, без каких-либо знаний и опыта в сфере торговли валютой.

3. Бесплатное обучение может выйти намного дороже, чем обучение у практикующего трейдера. Если человек решил серьёзно заняться трейдингом на рынке Форекс, то не скупитесь, вложите в себя, только тогда можно будет получить положительный результат. Но зачастую подготовка к такому важному шагу как торговля на валютном рынке воспринимается как ненужная трата средств, что и ведёт большинство новичков к краху в торговле.

4. Потери разрушают эмоциональный дух и капитал — трейдеры начинают делать сумасшедшие вещи, когда видят, что график идёт в другую сторону. Они перестают анализировать свои поступки относительно открытия сделок, берут на себя дополнительные риски, чтобы сразу же «отыграться», это азартная игра, а не торговля.

5. Людей привлекает «ленивый » способ заработка, где человек думает: «сейчас я буду тратить 10 минут в день и зарабатывать огромные суммы денег» — это лишь глупые предположения и надежды.

6. Трейдеры не придерживаются своей торговой системы — это одна из самых распространённых ошибок. Если вы ищете эмоционального волнения, то вам точно не по пути с Форекс. Все действия должны быть отработаны до автоматизма, скажите, нет своим эмоциям.

7. Люди нетерпеливы, когда видят на своих экранах проплывающие котировки равные триллионам долларов и тогда предпринимают неправильные действия вроде открытия убыточных сделок.8. Трейдер хочет оставить свою стабильную работу, ожидая быстрых и лёгких денег. Согласитесь, это глупо.

9. Перемещение ордеров стоп-лосс или тейк-профит. Предпринимать такие действия необходимо, только если это из части вашей торговой системой.

10. Увеличение потерь путём увеличения лота сделки — распространённый способ как быстро остаться без депозита. Неоправданный риск и плохое торговое решение.

Если вы видите себя хоть в одном из этих пунктов, то вам нужно устранить недочёты и придерживаться психологии торговли.

Вероятность выигрыша на Форекс.

Цитата
ClownМО (мат. ожидание), при анализе торговой системы, видимо не что иное как среднее значение прибыли в каждой сделке для n сделок. Строго говоря само по себе значение не говорит ни о чем, потомучто это значение абсолютно случайно.
Определение вероятности (определение величины случайности) этого значения дает нам некоторое предположение о возможности получения этого значения в будущем.(т.е. , если например это значение больше нуля, то возможно и в будущем мы может быть поимеем положительную среднюю прибыль в каждой сделке).

И НАКОНЕЦ САМОЕ ГЛАВНОЕ. НИКАКИЕ самые великолепные показатели не дают гарантии накопления милионных капиталов.
Самая хорошая система может провалиться.
К этим цифрам надо относится очень трезво.

Полностью согласен. Но всёже при правильной торговле малые потери являються неотъемлимым злом при большой прибыли. Именно по этому далеко не каждый может стать Трейдером с большой буквы. Психологоя является очень хорошим ограничивающем фактором. Если бы все люди относились к неизбежным потерям с холодным здравомыслием , а не паникой, то тогда господа нас былибы(трейдеры) не сотни тысяч а сотни милионов. И соответственно прибыли былибы меньше , а это нихт зер гуд :mrgreen.

МО (мат. ожидание), при анализе торговой системы, видимо не что иное как среднее значение прибыли в каждой сделке для n сделок. Строго говоря само по себе значение не говорит ни о чем, потомучто это значение абсолютно случайно.
Определение вероятности (определение величины случайности) этого значения дает нам некоторое предположение о возможности получения этого значения в будущем.(т.е. , если например это значение больше нуля, то возможно и в будущем мы может быть поимеем положительную среднюю прибыль в каждой сделке).

И НАКОНЕЦ САМОЕ ГЛАВНОЕ. НИКАКИЕ самые великолепные показатели не дают гарантии накопления милионных капиталов.
Самая хорошая система может провалиться.
К этим цифрам надо относится очень трезво.

Полностью согласен. Но всёже при правильной торговле малые потери являються неотъемлимым злом при большой прибыли. Именно по этому далеко не каждый может стать Трейдером с большой буквы. Психологоя является очень хорошим ограничивающем фактором. Если бы все люди относились к неизбежным потерям с холодным здравомыслием , а не паникой, то тогда господа нас былибы(трейдеры) не сотни тысяч а сотни милионов. И соответственно прибыли былибы меньше , а это нихт зер гуд :mrgreen.

Цитата
ClownМО (мат. ожидание), при анализе торговой системы, видимо не что иное как среднее значение прибыли в каждой сделке для n сделок. Строго говоря само по себе значение не говорит ни о чем, потомучто это значение абсолютно случайно.
Определение вероятности (определение величины случайности) этого значения дает нам некоторое предположение о возможности получения этого значения в будущем.(т.е. , если например это значение больше нуля, то возможно и в будущем мы может быть поимеем положительную среднюю прибыль в каждой сделке).

И НАКОНЕЦ САМОЕ ГЛАВНОЕ. НИКАКИЕ самые великолепные показатели не дают гарантии накопления милионных капиталов.
Самая хорошая система может провалиться.
К этим цифрам надо относится очень трезво.

Математичне очікування – це сума, яку можна отримати (при позитивному МО), чи втратити (при негативному МО), в середньому, по кожній угоді. МО дорівнює сумі добутків суми прибутку на ймовірність позитивного результату та суми збитку на ймовірність негативного результату. Наприклад при торгівлі по певній системі ми отримали наступні результати -10,+30,-20,+30,-20. Середній результат +2, однак швидкість втрати всіх коштів на рахунку буде залежати лише від частоти торгівлі, оскільки в середньому за один трейд буде збиток -6, що й дорівнює мат.очікуванню цієї системи: МО=0,4*60+0,6*(-50)=-6.
Ніяких гарантій в нашому житті взагалі не існує, не говорячи навіть про фінансові ринки. Однак, так як ми працюємо з грошима (числами), то мабуть було б неправильним йти супроти законів математики.
Звичайно жодна торгівельна система не буде показувати в майбутньому результатів, аналогічних минулим, однак можливо ви погодитесь, що чим простіша система, тим більш стійкою вона є. В той же час прості системи, як правило, показують далеко не найкращі результати прибутковості. Тому можна піти шляхом вдосконалення системи, з відповідним зниженням степенів її свободи, і добитись чудових результатів на історичних даних та зменшення впевненості в працездатності системи в майбутньому. А можна добитись геометричного росту рахунку з простою системою, використовуючи грамотне управління капіталом.

Ок. Спасибо за ответ.
Я специально очень осторожно сформулировал : . при анализе торговой системы, видимо не что иное как среднее значение прибыли в каждой сделке для n сделок.
Это всего-лишь мое допущение (основанное например на предположении о равновероятности значений прибыли для n сделок).
Просто чтобы не путать человека, а дать короткий и понятный ответ по поводу темы ветки: ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫИГРЫША НА ФОРЕКС.

Теперь по поводу Вашего МО.
Что может дать трейдеру такой анализ. МО=-6 . Представляю себе с трудом. Скорее всего ничего.

Вот например другой короткий но более информативный вариант исследования (классический):
Все расчеты делаются например на результах работы оптимизированной системе вне пределов выборки.

Находим среднее значение прибыли в n сделках и определяем случайность возникновеновения (например по критерию Стьюдента)
этой прибыли. Чем меньше это значение, тем меньше случайность, тем больше вероятность получения такого среднего значения в будущем!

И например (думаю Вам это будет интересно) вариант с определением
99% доверительного интервала для процента выигрышных сделок.
Считаем процент выигрышных сделок для этих n сделок.
Определяем 99% доверительный интервал, тоесть получаем предположении о том что в 99% процентов случаев будем иметь процент прибыльных сделок от одного КОНКРЕТНОГО числа до другого.
Это все конкретные числа у которых есть однозначное толкование.
И это важно.

Вот интересно, а если я доставлю в Ваш перечень чисел пару выигрышных сделок, тем самым увеличив относительную частоту появления выигрышных сделок(кстати случайное значение с биномиальным распределением) и увеличив таким образом МО. Ваше мнение о системе изменится?

И теперь насчет простых и сложных систем.
И те и другие имеют равные права на жизнь, потомучто нет однозначного ответа что лучше. Это-же касается и степеней свободы и т.п.
Самое главное какой результат дала система на данных которых не знала раньше., ну и какова ее статистика.
Спасибо за вимание. :beer.

Стратегия небольших заработков на Форекс

msd777 » 19 мар 2015, 12:20

Суть в том, чтобы благодаря методу мартингейла повернуть вероятность заработков в свою сторону.
Мартин — это удвоение ставки после проигрыша.
Но если начать с очень малых лотов, то проиграть будет достаточно сложно. В теории можно иметь со 100 баксов около 1$ прибыли в день, если страховаться хорошо. И до 20 баксов в месяц в итоге.
Похоже это на игру в рулетку на красное и чёрное. Но в казино программа вам может 100 раз выдать красное подряд — мошеннический скрипт. А на Форекс это проделать тяжелее, там свободная воля рынка. И легко понять, мошенничает ДЦ или нет, если есть нейтральные котировки.
Сам немного тестировал этот метод, но не слишком упёрто.
Но кому интересно, тот может проверить идею на демо-счёте и обкатать детали.
А сама суть: динамичная валютная пара как EUR/USD или EUR/JPY, профит и стоп по 30 пунктов и ставки по разным парам. При проигрыше — удвоение. При выигрыше — тот же лот.
Математика в принципе бормочет, что должны выиграть.

Добавлено спустя 21 час 44 минуты 48 секунд:
Хотя немного накосячил я в статье. Стоп лосс 30 пунктов, а профит приказ — 30 плюс спред.

msd777 » 18 фев 2020, 15:01

Прошу модераторов удалить ссылку в первом посте, так как сайт уже не работает!
А статью изложу здесь. Будем применять метод Мартингейла.

Что такое Форекс? Это рынок, который динамично движется под влиянием спроса и предложения. Ниже размещён фрагмент 30 минутного графика пары EUR/JPY:

Как вы видите цена движется в обе стороны. Но! В каждой точке графика есть только два варианта: либо вверх, либо вниз. Вам это не напоминает рулетку с красным и чёрным? По факту тут такая же монетка, где орёл – это рост, а решка – это падение цены на графике.

Я рекомендую устанавливать профит (take profit) в 30 пунктов и такой же обязательный стоп (stop loss) в те же 30 пунктов в торговом терминале Метатрейдер. MetaTrader 4 (5) – это программа, в которой совершаются сделки на валютном рынке Форекс. Её вам бесплатно предоставит любой дилинговый центр, через который вы захотите торговать.

Я лично рекомендую InstaForex. У этой компании очень малый порог по размеру депозита. И минимальный лот по той же популярной паре евро/доллар США равен 1$ за 100 пунктов. Это очень удобно для людей, не располагающих значительными денежными средствами.

При этом учтём, что метод Мартингейла для безопасной игры требует минимальных лотов стартовых, иначе маячит опасность проигрыша. Но мы же хотим зарабатывать, а не терять?

Но теперь к делу. Спред в ИнстаФорекс по основным валютным парам равен 3 пунктам (разговор про 4-й знак 0,0001). По сути это злополучное зеро из рулетки. Нам от него никак не избавиться. Но на Форекс это очень малая величина, сверх незначительное колебание. Поэтому существенного сдвига теории вероятности в сторону рынка не будет. Плюс в InstaForex вы можете подключить функцию рибейт и вернуть до 50% спреда назад.

Профит и стоп я рекомендовал в 30 пунктов каждый. Профит это выигрыш, а срабатывание стопа – проигрыш. При этом по основным валютным парам EUR/USD, GBP/USD и EUR/JPY (евро против японской йены) движение в 30 пунктов возможно в любое время в течение суток и в любую (из двух!) сторону при любом тренде.

Использовать стоп и профит размером в 10 пунктов нежелательно, так как в таком случае высокий процент получает спред-зеро, которое играет против вас. Теорию вероятности нельзя разворачивать против себя.

В ИнстаФорекс минимальный инста-лот равен 0,01. Значит 30 пунктов при таком лоте по паре EUR/USD равны 30 центам. Это минимальная ставка, какую вы можете сделать. Используя Мартингейл при такой ставке более менее безопасный общий депозит должен быть в районе 50$.

Конечно, чем выше запас общих средств, тем выше надёжность и стабильность заработка.

Сама торговля . Выбираем одну валютную пару. Ждём когда там в течении нескольких минут наступит спокойствие на графике (шатание цены на одном месте). И затем выбираем любую симпатичную вам сторону. Она одна из двух: либо рост, либо вниз.

Совершаем сделку с обязательным выставлением стопа и профита. Они оба повторю должны быть равны 30 пунктам. И больше в торговлю не вмешиваемся ни при каких условиях. Только обязательное срабатывание либо стопа, либо профита! Даже если цена не дошла до профита в 1 пункт, мы в ручную сделку не закрываем! Грубо убыток у нас равен 1 доллару и прибыль тоже должна быть равна 1 доллару ровно. Иначе вероятности заработка ухудшаются.

В случае выигрыша оставляем тот же лот (ту же ставку). Но можем выбрать любой другой график в спокойном на данную минуту состоянии. Или сыграть по старому, но тут желательно уже развернуться в другую сторону. Если в первый раз вы покупали, то во второй – продаём.

Если сработал стоп (случился проигрыш), то торгуем в ту же сторону по тому же графику, но удвоенным уже лотом. По схеме: 0,01 – 0,02 – 0,04 – 0,08 – 0,16 и т.д. до выигрыша. Затем начинаем новую сделку со стартового минимального лота (в примере это 0,01).

Как видите в случае серии проигрышей лот растёт экспоненциально. Поэтому для безопасности нужно иметь хороший запас денег на счёте.

В то же время по теории вероятности при подбрасывании монетки вероятность выпадения орла семь раз подряд – ничтожно мала. Тут математика работает за нас. Поэтому ставки на основе Мартингейла и запретили в большинстве офлайн казино.

Однако если помнить про запас прочности. То со 100$ активов вы максимум в день заработаете всего несколько долларов. И это при том, что рынок Форекс работает 24 часа в сутки. Однако запас – важнейший фактор стабильных и долговечных заработков. Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Да и честно говоря, все кто обещает очень большие заработки при малых стартовых средствах – это как правило мошенники. Теоретически возможно сорвать большой куш разово, но стабильно снимать Джекпот на практике – невозможно. Можете это проверить в реальной жизни на примере любой лотереи.

Уточню, что стоп лосс равен 30 пунктам, а профит 30+ спред, в нашем случае по паре EUR/USD 33 пункта в сумме.

Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Велосипед не изобрёл, но предложил тактику из казино онлайн (где нельзя заработать) применить на Forex.
Но нужен обязательно брокер с фиксированным спредом. Про плавающий слышал много плохих историй, что он может расширяться на новостях до 20 пунктов легко, что конечно кидок и слом системы.
А Инста неплоха и нет у неё привычки перепрыгивать стопы. В 95% случаев отложенные ордера срабатывают идеально.

Применение теории вероятностей на Форекс

В сегодняшнем обзоре речь пойдёт о таком понятии, как вероятность на Форекс. За всё время работы на валютном рынке чего только мне не приходилось слышать про вероятности, люди употребляют этот термин всегда и везде, в результате чего получается самая настоящая неразбериха. Чтобы упорядочить информацию, сегодня поговорим о том, в каком контексте может использоваться «вероятность» применительно к валютному рынку.

В общем случае под вероятностью понимается величина , которая позволяет дать количественную оценку возможности реализации определенного события. Когда речь заходит про Форекс, первым делом поднимается вопрос о вероятности достижения успеха на данном рынке.

Связано это с тем, что подавляющее большинство потерь – это не последствие каких-то логических рассуждений (иначе говоря, отработки системных сетапов), а результат плохой психологической подготовки к реальным торгам.

Таким образом, подобные цифры свидетельствуют лишь о том, что многие люди просто не могут выполнять правила надёжных торговых систем. И ведь действительно, самые крупные профиты трейдеры получают на мощных трендах, но каждый новичок хоть раз в жизни да торговал против тренда, после чего усреднялся до наступления маржин-колла.

Вторая попытка применить вероятность на Форекс уже ближе к реальности, но тоже является дилетантской, связана она с «подбрасыванием монетки». Наверняка, подобную задачу многие решали в университете, по условиям которой требовалось определить вероятность выпада орла или решки в серии из N испытаний.

Если подбрасывание монетки заменить на факт заключения сделки, то получается некая параллель между торговлей на Forex и упомянутым теоретическим примером, так как ставка делается на то, что в итоге всё равно попадёшь в цель, отобьёшь убытки и заработаешь.

Но не всё так просто в этой жизни, и данный подход в трейдинге не работает по одной простой причине — в каждой сделке трейдер теряет несколько пунктов на спреде и платит комиссию, поэтому возможны только две стратегии (и обе проигрышных):

  • Можно ставить равные стопы и тейки, усредняясь после каждой неудачи. В данном случае потери от спреда будут постепенно нарастать с каждой сделкой, в результате чего математическое ожидание системы станет отрицательным, хотя вероятность угадать движение так и останется равной 50%.
  • Можно в каждом новом испытании прибавлять к цели по профиту сумму понесённых потерь на спредах. В данном случае вероятность выиграть будет уже ниже 50%, так как стопы меньше профитов, а это значит, что они будут срабатывать чаще.

Здесь можно развести дискуссию на сотню страниц, но всё это потеря времени, если же хочется использовать вероятность на Форекс с наибольшей эффективностью, придётся придерживаться строго научного подхода, а это уже третий сценарий работы, который я сейчас кратко опишу.

Вероятность на Форекс и прогнозирование

Как правило, расчёт вероятности и математического ожидания осуществляется уже после разработки торговой стратегии, т.е. если трейдер увидел какую-то закономерность, то самым лучшим вариантом проверить её на работоспособность будет сопоставление нескольких сценариев с разными соотношениями «профит/стоп».

Проще говоря, открываем несколько демо-счетов и начинаем открывать сделки по одним и тем же сигналам, но с разными стопами. Результаты торговли заносим в таблицу (шаблон каждый придумывает сам):

Затем подсчитываем прибыль по каждому сценарию и отсеиваем убыточные варианты (они вообще бесполезны). В результате остаётся выборка, состоящая из прибыльных комбинаций. Вот мы и подошли к главному, с этого момента в дело вступает анализ вероятностей на Форекс.

Вопреки распространённому мнению о неимоверной сложности подобных вычислений, всё действие займёт пару минут — по каждому сценарию подсчитываем количество прибыльных сделок, делим полученную величину на количество всех сделок и умножаем на сто.

А ответ лежит на поверхности – чтобы моделировать возможные просадки счёта. Для построения подобных моделей кроме вероятности прибыльных и убыточных сделок нам потребуется величина среднего дохода по прибыльной сделке и средняя величина потери по убыточной сделке, которые можно рассчитать при помощи всё той же таблицы с результатом для каждой операции.

Единственная хитрость здесь заключается в случайной величине, которая с учётом рассчитанной вероятности на Форекс будет присваивать каждой сделке знак «+» или «-». В Excel подобные алгоритмы создаются при помощи встроенной функции СЛЧИС, но это отдельная тема, требующая решения практической задачи.

В результате всех вычислений получается график, отражающий приблизительную динамику баланса счёта в будущем (при условии, что трейдер продолжит выполнять системные правила):

Для повышения качества прогнозирования рекомендуется строить в одном окне не один, а несколько графиков (для каждого из них присваивается своя переменная СЛЧИС), например:

Как можно заметить, сценарий №3 является негативным (на нём самая большая просадка и низкая прибыль), поэтому рассчитывать риски рекомендуется именно на его основе.

Только что я рассмотрел лишь один пример того, как можно применять вероятность на Форекс, но на самом деле возможности подобного анализа безграничны и могут решать самые сложные задачи.

Что собой представляет волатильность на Форекс и для чего она нужна трейдерам?

Подробно о своп на валютном рынке и о принципах его начисления.

Еженедельные отчеты COT для торговли на Форекс.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Почему теория вероятности не работает на Форекс

Теория вероятности — мощный инструмент в правильных руках. Можно ли применить ее к торговле на валютном рынке Форекс и получить прибыль? Ответы в статье.

Многие начинающие трейдеры хотят сравнить прогнозирование направления движения цен с рулеткой. Доминирующим фактором является указатель направления и количество таких направлений. Аналогом рулетке служит монетка с орлом и решкой. Но оба этих варианта не работают на рынке Форекс.

Если рулетка представляет собой ставки на цвет (красный/черный), то если ставить на один и то же цвет и при этом удваивать ставку, то можно гарантированно выиграть. Но казино эту лазейку просчитали и нарушили вероятность, введя ноль и двойной ноль. Так же изменили номинал ставок. Убрав минимальные, для не возможности игры на больших суммах ввиду того, что начальная ставка завышена.

Если рассматривать выпадение орла или решки, в случае с подбрасыванием монетки, то тут работает теория больших чисел. Но стоит сместить центр тяжести, как нарушится и теория больших чисел и решка с орлом станут выпадать не равное количество раз. Также и рынок форекс не стал исключением, там тоже изменили, искривили, эту самую вероятность, внеся в торговые условия спред, а так же неравный своп. Каким же образом спред влияет на исход торговой позиции. Спред — это инструмент, который смещает вероятность в сторону отрицательного события. Так уж получается, что стартуем мы при открытии позиции не от точки ноль, а сразу с минусовым результатом. Т.е. получается дисбаланс, как с монеткой, когда сместили центр тяжести.

Как бы вы не старались, но не получится при выставлении стоп-лоссов и тейк-профитов результата более 50% в вашу сторону. Столько советников уже сделано, а все они не работают, кроме мартингейловых, потому что основной их упор на повышение вероятности. Многие трейдеры и программисты, пытались повысить прибыль таких торговых советников, но итог был всегда одинаковым — полная потеря денег на депозите.

Сто процентов годо­вых

Складывается впечатление, что существует только одна формула стабильного заработка — сто процентов годо­вых. Все кто пытался переплюнуть данную цифру, все оказывались у разбитого корыта. Все на самом деле просто, трейдеры почему-то не думаю, что рынок Forex тоже можно просчитать и что все лазейки в нем, давно уже и просчитаны, и поставлены защиты от разных комбинаций, как нарушение порядка срабатывания ставки в казино за счет выпадения нуля и двойного нуля. Так вот, не с проста на рынке Forex иногда перестают работать индикаторы, не спроста мы видим безоткатные движения или затяжные флеты, а так же резкие обвалы со ссылкой на случайную ошибку, допущенную трейдером на фондовом рынке, как было шестого мая.

Все это просчитанные комбинации, которые не позволяют иметь сверх прибыльные торговые системы. Если бы были таковые, то это угрожало бы существованию самой финансовой системы и мировой экономике в целом, а этого никто не допустит, поэтому удвоение за год это достойный заработок, я даже и не вижу смысла стараться выжимать что- то большее, тратя годы своего времени впустую.

Многие из вас считают, что добиться 100% вероятности в получении положительного результата невозможно. Но для этого я хочу привести такой простой пример, если вы купили в обменнике доллар за рубли, то вы можете бесконечно долго держать его у себя дома под подушкой, и ждать, пока курс не вырастет, единственным риском для вас является обесценивание валюты. Мораль этой басни такова, что пока вы работаете без кредитного плеча, никакой маржин кол вам не страшен, как только вы нарушаете данное правило, вы сразу играете не на своей территории.

На повышение вероятности стоит работать только с запасом прочности не менее 2 500 пунктов, как максимальный объем позиций. В свою очередь этот максимальный объем позиций дробится на части, таким образом, чтоб вы могли доливаться, усредняться и в доливках использовать более высокий объем, применять мартингейл и другие методы, ведь тот неиспользованный торговый объем, позволяет вам маневрировать и использовать различные комбинации, не увеличивая при этом риски торговли. В свою очередь комбинации могут быть как усредняющими цену открытия позиции, так и увеличивающими объемы торговой позиции в направлении движения, что повышает прибыль, но не забывайте правило: удвоение за год, иначе в погоне за прибылью вы приведете свою торговлю к преобладанию минуса над плюсом.

В случае с использованием усреднения, вы повышаете вероятность выхода всех позиций в плюс, в случае с доливками в направлении движения, ваша каждая позиция является более рискованной, так как повышается вероятность разворота рынка. В отношении доливок, я вижу постоянное уменьшение торговых объемов с каждой последующей позицией. Два данных шага приведут к максимально грамотной работе с вероятностью на рынке Forex. Повторюсь, главное не нарушать запас прочности торгового счета и тогда вашему счету ничего не будет угрожать. А в нашем деле главное меньше риска, а уже потом прибыль, ведь все чтобы мы не заработали оно наше, а вот если мы теряем, то тут другой знак.

Процент выигрыша для Форекс

Чистая прибыль (Net Profit).
Общая прибыль минус общий убыток.
Не самый важный параметр, хотя по началу многие уделяют ему основное внимание. Важен с точки зрения того, чтобы оценить, а стоит ли вообще иметь дело с такой системой. Единственное, что можно сказать о том, каким должен быль этот показатель, это то, что он должен быть существенным, из расчёта хотя бы 20 пунктов в месяц.
Этот параметр также может потребоваться при оценке постоптимизационной эффективности торговой системы, так называемой форвардной эффективности (WFE). Она определяется как отношение среднегодовой форвардной прибыли к среднегодовой прибыли, полученной в процессе оптимизации. Оценка WFE является одним из способов определения момента прекращения использования торговой системы .

Прибыльность (Profit Factor).
Отношение общей прибыли к общему убытку.
Один из основных параметров, поскольку косвенно характеризует устойчивость системы. В хороших системах он, обычно, не менее 2. В принципе можно допускать и меньшие значения, но при этом нужно внимательно следить за другими параметрами характеризующими устойчивость, в частности % прибыльных сделок и просадкой. В пипсовочных торговых системах и вообще в системах, торгующих без стопов этот параметр для оценки лучше не применять, поскольку в случае удачного «пересиживания» просадок на тестовом периоде его значения могут достигать астрономических величин.

Всего сделок или количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test Sample).
Важный параметр, поскольку характеризует достоверность результатов теста. Чем больше сделок делает торговая система при сохранении на высоком уровне остальных показателей, например профит-фактора или чистой прибыли, тем лучше. При этом количество сделок необходимо соотносить с длиной периода тестирования и типом торговой системы. Если это консервативная торговля, то система может делать 300-400 сделок за 8 лет и это нормально. Если это пипсовка, усреднение или мартингейл с сеткой ордеров, то это количество сделок система может делать за месяц.

Самая большая прибыльная и самая большая убыточная сделки (Largest Winning and Largest Losing Trade).
Параметр, по большей мере, справочный, но есть одно правило, которое необходимо учитывать в тестировании. Несколько очень крупных сделок (флуктуаций) могут исказить результаты тестирования. В некоторых литературных источниках рекомендуют вообще исключать их из оценки системы. Следите, чтобы этот параметр не был соразмерен с чистой прибылью системы.

Максимальное количество непрерывных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers).
Количество непрерывных проигрышей можно отслеживать с целью определения потенциальной устойчивости, совместно с просадкой. Вы можете оценивать непрерывные серии убыточных сделок в реальной торговле и сопоставлять их с результатами теста. Если, например, история системы демонстрировала шесть убыточных сделок подряд, то тогда при превышении этого количества убыточных сделок в реальности, мы прекращаем работать по системе.

Максимальная просадка (Maximum Drawdown).
Размер максимального снижения депозита до начала восстановления.
Может измеряться как в абсолютном исчислении, так и в % депозита. Один из основных параметров, поскольку напрямую характеризует устойчивость системы и даёт представлении о примерном возможном провале депозита в реальной торговле. Для внутридневных торговых систем форекс приемлемое значение максимальной просадки не должно превышать 300…400 пунктов. Большее значение просадки свидетельствует о нестабильности системы. Если вы добились меньшего значения- хорошо, но необходимо убедиться в том, что это значение не является подгонкой.

Фактор восстановления (Restoration Factor, RF).
Отношение величины чистой прибыли к величине максимальной просадки. Характеризует устойчивость системы. Считается, что значение RF должно быть не менее 3. Без привязки к периоду тестирования малоинформативен. Например система, дающая за 5 лет 15 000 пунктов прибыли и просадку 3000 пунктов (год непрерывного убытка) на этом периоде будет считаться нормальной, при этом мало кто рискнёт торговать по такой системе.

Процент выигрышей (Percent Winners).
Процентная доля выигрышей в общем количестве сделок.
Важный параметр, хотя сам по себе ничего не значит без привязки к матожиданию выигрыша или отношению среднего выигрыша к среднему проигрышу. В пипсовочных системах процент выигрышей приближается к 99%, однако это отнюдь не является гарантией прибыльности системы, поскольку матожидение выигрыша около 1 пункта, в то время как средний проигрыш- десятки пунктов. Важное замечание: тестер, интегрированный в торговую платформу MetaNrader 4 сделки с нулевой прибылью считает выигрышными. Это для тех кто в своих системах использует трал до безубытка.

Матожидание выигрыша (Average Win).
Среднее значение сделки по ансамблю всех исходов торгов, включая и прибыльные и убыточные. Значение этого параметра сильно зависит от того насколько часто совершаются сделки т.е. насколько агрессивно торгует система: часто но по чуть-чуть или редко, но по-многу. При этом его надо соотносить с процентом выигранных сделок. Чтобы чувствовать себя спокойно, значение этого параметра должно быть не менее 10 пунктов. Пипсовочные торговые системы форекс или системы сверхкраткосрочного скальпинга (например системы ночной торговли ) имеют матожидание выигрыша 3-5 пунктов. Тесты и показатели реальной торговли таких систем очень сильно зависят от спрэда, поэтому не следует использовать их на тех инструментах, спрэд по которым превышает эти значения.

Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss).
Важный параметр, поскольку характеризует устойчивость системы форекс, но оценивать его надо совместно с процентом выигрышей.

Вероятность провала (Probability of Ruin-POR).
Интегральный параметр, характеризующий устойчивость системы. POR дает выраженную в процентах вероятность того, что баланс счета будет опускаться до определенной точки прежде, чем подниматься до определенной более высокой точки. В вычисление включены следующие величины: процент выигрышей, отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, начальный баланс счета, уровень, на котором можно сказать, что счет провалился, и уровень, на котором можно сказать, что состояние счета успешное.

Важно отдавать себе отчет в том, что в реальной торговле (в форвард-тэсте) все параметры системы будут претерпевать деградацию. Поэтому система должна иметь «запас прочности» по каждому параметру. Подробнее об этом можно узнать в разделе

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий