Платформа для Форекс дельта

Для расчета Дельты вам потребуется знать следующие переменные: цена Bid, цена Ask, последняя цена по которой торговался инструмент, объем последней сделки и время ее заключения.

Например, представьте себе, что в определенный момент времени цена B >

Пожалуйста, помните, что Дельта рассчитывается как разница между объемом рыночных покупок и рыночных продаж. Из этого следует, что приведенный выше пример подразумевает, что первые 25 контрактов были куплены рыночным ордером по цене $63.51, а вторые 10 контрактов были проданы рыночным ордером по цене $63.50.

Расчет Дельты по рыночным, или как еще говорят «агрессивным», ордерам объясняется тем, что именно рыночные ордера двигают цену на рынке. Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости. Ведь для заключения сделки, рыночному ордеру на покупку 25 контрактов потребуется лимитный ордер(а) на продажу 25 контрактов и дублировать эти объемы в показателях Дельты просто не имеет смысла.

Если сейчас вам это кажется немного сложным, не беспокойтесь. В данном вопросе вы сможете разобраться прочитав нашу статью «Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров», в которой данный аспект трейдинга подробно рассмотрен.

График Футпринт

График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1. Ячейка Футпринта с положительной Дельтой отмечена зеленым цветом и характеризует «положительный» поток ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Ячейка Футпринта с отрицательной Дельтой отмечена красным цветом и характеризует «отрицательный» поток ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне.

График №1. 5-минутный таймфрейм фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (тикер CL). График Футпринт Bid x Ask

На рынке существует высокая степень корреляции между направлением движения цены и потоком ордеров. Именно по этой причине график Футпринт платформы ATAS может стать ценным инструментом анализа текущей рыночной ситуации для проницательных трейдеров.

Индикатор Delta

Данный индикатор показывает суммарное значение Дельты для каждой свечи в виде вертикальной гистограммы в нижней части графика, причем не важно какой тип графика (фрейм) вы используете.

Бары индикатора Delta, могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительная Дельта отмечена барами зеленого цвета и характерна для «положительного» потока ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече. Отрицательная Дельта отмечена барами красного цвета и характерна для «отрицательного» потока ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече.

Одно из преимуществ баров индикатора Delta платформы ATAS состоит в том, что они позволяют трейдеру переключить внимание с анализа свечей графика Футпринт, внутри которых Дельта распределена по цене, на суммарный поток ордеров этих свечей. Этому можно найти хорошее применение сравнивая цвет бара индикатора Delta с направлением свечи графика Футпринт и находить расхождения. Вероятно, у вас может возникнуть вопрос, а разве может быть у растущей бычьей свечи отрицательная Дельта, и наоборот, у падающей медвежьей свечи положительная Дельта? Да может, и это встречается довольно часто.

График №2. 5-минутный таймфрейм фьючерса на евро (тикер 6E). График Футпринт Bid x Ask и индикатор Delta в нижней части графика

Обратите внимание, что на Графике №2 у некоторых медвежьих свечей положительная зеленая Дельта. То есть несмотря на то, что в данных свечах преобладали рыночные покупки, цена все же снижалась. Такое расхождение объясняется тем, что на рынке в тот момент времени присутствовал крупный продавец, который открывая свои рыночные продажи, защищал их лимитными ордерами на продажу (англ. sell limit order).

В результате таких действий, все покупки, которые приходили в то время от «агрессивных» покупателей, пытавшихся сопротивляться нисходящему движению цены, исполнялись на защитных лимитных ордерах крупного продавца. Действуя таким образом, крупному продавцу, чтобы толкнуть цену в прибыльном для него направлении, не нужно было открывать крупных рыночных сделок на продажу.

Его продажи в значительной степени открывались на защитных лимитных ордерах, которые полностью поглощали все рыночные покупки. Стоит отметить, что цена продолжала снижаться еще и потому, что покупатели, в свою очередь, не стремились защитить свои рыночные покупки лимитными ордерами на покупку или же ставили их в недостаточном количестве для сдерживания продавцов.

Если вдруг выявление таких расхождений из общего потока рыночной информации кажется вам сложным, то платформа ATAS сможет максимально облегчить эту задачу. На Графике №3 фьючерса E-mini S&P 500, показатели индикатора Delta строятся с использованием двух фильтров: направление баров — медвежье , тип дельты — положительная .

График №3. 30-минутный таймфрейм фьючерса E-mini S&P 500 (тикер ES). График Футпринт Bid x Ask и индикатор Delta в нижней части графика с использованием фильтров

Пример на Графике №3 хорошо демонстрирует работу крупного продавца в период консолидации рынка в диапазоне цен от 2639.75 до 2644.25 а индикатор Delta, благодаря фильтрам, значительно облегчает нахождение расхождений.

В данном примере крупный игрок не пускал «агрессивных» покупателей выше уровня 2644.25 сдерживая их своими лимитными ордерами на продажу. Об этом нам говорит ряд медвежьих свечей с положительной Дельтой. Все рыночные покупки поглощались лимитными ордерами, расположенными у верхней границы консолидации.

Когда вы наблюдаете на рынке подобные ситуации помните, что часто они свидетельствуют о присутствии крупного, или как еще говорят, институционального игрока. Как вы уже наверняка знаете из наших предыдущих статей, только крупный игрок, в отличии от ритейл трейдеров, располагает достаточными финансовыми ресурсами для защиты своих открытых позиций. Уже два этих примера демонстрируют колоссальное преимущество торговли с использованием продвинутых инструментов анализа потока ордеров платформы ATAS.

Кумулятивная Дельта

Кумулятивная Дельта (англ. Cumulative Delta) — это накопительная дельта за определенный промежуток времени. Если обычная Дельта, которую мы рассматривали выше, показывает разницу между рыночными покупками и продажами для каждой свечи/бара, то кумулятивная Дельта отображает полную динамику баланса рыночных покупок и продаж начиная с определенного момента времени (с начала торговой сессии или контракта).

Таким образом кумулятивная Дельта позволяет увидеть более широкую картину Дельты, так как она может охватывать торговую сессию или же целый день. Поэтому не имеет значения какой фрейм или период вы используете для построения графика. Индикатор Cumulative Delta платформы ATAS подсчитывает накопительную Дельту и отображает ее текущий итоговый показатель в нижней части графика.

Помимо этого, показатель кумулятивной Дельты, как и другие подробные цифровые показатели Дельты можно вывести на график при помощи индикатора Cluster Statistic. В нем показатели кумулятивной Дельты будут выводиться в строке Session Delta.

Кумулятивная Дельта, может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная кумулятивная Дельта окрашивается в зеленый цвет и характеризует «положительный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более агрессивного поведения покупателей. Отрицательная кумулятивная Дельта окрашивается в красный цвет и характеризует «отрицательный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более «агрессивного» поведения продавцов.

График №4. 5-минутный таймфрейм фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (тикер CL). График Футпринт Bid x Ask и индикаторы Cumulative Delta и Cluster Statistic в нижней части графика

Одна из стратегий применения кумулятивной Дельты заключается в использовании ее для определения направления заключения сделки. Когда кумулятивная Дельта положительная, это говорит о доминировании «агрессивно» настроенных покупателей в течение торговой сессии. И наоборот, когда кумулятивная Дельта отрицательная, это значит, что в течение торговой сессии доминируют «агрессивно» настроенные продавцы. Это очень полезный аналитический инструмент для подтверждения направления движения цены.

В заключении статьи следует отметить, что Дельту, несмотря на все ее сильные стороны, следует использовать лишь в связке с другими торговыми элементами вашей торговой стратегии.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Индикаторы объемов и профиля рынка Cluster Delta – лучшие помощники для анализа рынка

Практически каждый трейдер со временем приходит к выводу, что для успешной торговли на финансовых рынках, в процессе анализа и принятия торговых решений, следует использовать именно биржевую информацию, а не показатели стандартных индикаторов, графические построения которых основаны на исторических колебаниях цены. Именно биржевая информация способна дать трейдеру неоспоримое преимущество в процессе торговли.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Меня зовут Виктор Брель, я являюсь трейдером Академии Форекса. На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, поступающие с фьючерсного рынка. И сегодня, в данной статье, мы рассмотрим индикатор фьючерсных объемов и индикатор профиля рынка.

Индикатор объемов

Индикатор Кластер Дельта фьючерсных объемов дает много информации о действиях крупных игроков. На основании этих данных можно получить много полезной информации, которая поможет определить, где крупный участник рынка начинает накапливать позицию. Таким образом трейдер получает неоспоримое преимущество, так как появляется больше уверенности в том, что позиция открыта в сторону интереса больших денег.

Стоит обратить внимание на то, что многие трейдеры, особенно начинающие, пытаются использовать индикатор тиковых объемов, иначе говоря, индикатор волатильности для анализа. В некоторых случаях данные совпадают. Однако в большинстве случаев мы увидим значительные расхождения в показаниях. Кроме того, у разных брокеров, индикатор волатильности будет отображать данные, которые будут отличаться. На рисунке 1 отображен график валютной пары EUR/USD М15. Внизу, под графиком отображен фьючерсный объем (А) и тиковый объем (В). Стрелками под цифрой 1 отмечены явные несоответствия в данных. Трейдер, использующий в своем анализе объемы, в первом случае, используя индикатор фьючерсных объёмов, интерпретирует полученную информацию одним образом, а именно, увидев очень большой объем, сделает вывод, что вероятность коррекционного движения очень велика. Трейдер, использующий индикатор тиковых объемов этого увидеть не сможет, так как рядом «стоящие» японские свечи практически одинакового размера и не несут в себе никакой информативности.

Валютная пара – EURUSD, Таймфрейм – М15

И это только один пример, выделенный на рисунке. Если немного присмотреться, то таких несоответствий даже в рамках данного отрезка графика найдется масса.

Индикатор профиля рынка

Как и в первом случае, индикатор профиля рынка Cluster Delta Volume Profile значительно отличается в показаниях от своих «собратьев», которых можно найти на просторах интернета в бесплатном доступе. Дело в том, что этот индикатор профиля рынка при расчете суммирует данные классического профиля, т.е. профиля цены, с данными фьючерсных объемов. Таким образом у трейдера вырисовывается более правдивая картина о происходящем.

Валютная пара – EURUSD, Таймфрейм – H1

На рисунке 2 отображен график валютной пары EUR/USD, с нанесенным на него индикатором Cluster Delta Volume Profile. Как видно, профиль можно отображать на самом графике (1), в таком случае мы можем отобразить исторические данные, отображающие распределение профиля в течении одних торговых суток. Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика (2), в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни. В местах, где наблюдаются значительные расширения профиля, в сравнении с остальными участками, цена «находила» значительное скопление продавцов и покупателей. Но наиболее привлекательными для нас являются участки, на которых появлялись бары, окрашенные в красный цвет (3). Эти участки называются зонами контроля, сокращенно POC (Point Of Control). Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами. И для нас эти участки в будущем могут выступить в роли значимых уровней поддержки или сопротивления.

Вывод

Использование индикатора Cluster Delta, позволяет совершать сделки более осознанно, так как анализ цены на основе биржевых данных дает возможность определить интересы крупных игроков и, в большинстве случаев, исключить риск вхождения в сделку против «умных денег».

Биржевые данные – это один из самых лучших способов анализа рынка. Именно правильная их интерпретация поможет Вам начать зарабатывать стабильно на рынке – все зависит исключительно от Вас. Однако для этого Вам необходимо учиться – и учиться действительно много. Но не стоит полагаться исключительно на книги о Форекс, ведь без практики и наставника процесс обучения может или затянуться, или пройти мимо Вас.

Именно поэтому я и хочу дать Вам эти знания. Я хочу помочь Вам стать профессиональным трейдером, который знает, как зарабатывать на рынке, как правильно использовать биржевые данные, как эффективно пользоваться индикаторами Форекс, представленными выше.

И самое главное – это все в очень короткие сроки. Всего за 3 недели Вы станете трейдером, который зарабатывает стабильно и много.

И для этого потребуется только лишь нажать на кнопку ниже – и ничего больше! И тогда, гарантирую, Вы ни минуты больше не потратите впустую на Форексе.

Учитесь, торгуйте и только побеждайте на рынке вместе с Академией Форекса!

Кластерный анализ в трейдинге.

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?

Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

• Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
• NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
• ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
• SBPro ($ 100 единоразово).

Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

• продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
• индикатор TPO-v3 (бесплатно);
• HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

• профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
• профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Профиль дельты

На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2020.

Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2020 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

Кластер-профиль

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2020.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Заключение

Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Точный индикатор форекс для входа в рынок Delta RSI

В стандартном наборе индикаторов в МТ4 есть такой популярный среди трейдеров инструмент анализа рынка, как RSI. Но сегодня я хочу вам рассказать о его оптимизированном варианте. Точный индикатор форекс для входа в рынок Delta RSI строит свои прогнозы на основании показаний двух relative strength index, которые имеют разные параметры в настройках. Это универсальный индикатор. Никаких ограничений по его использованию нет. Кстати, он хорошо себя показал и в торговле криптовалютами, которые сейчас активно используются некоторыми трейдерами для получения дохода.

Параметры индикатора Delta RSI

Для его установки в МТ4 нужно воспользоваться стандартной инструкцией. Параметров в настройках всего восемь. Из них, четыре касаются визуального оформления, и мы на них останавливаться не будем.

Важными для трейдера являются следующие параметры:

Fast-RSI-Period и Slow-RSI-Period – это значения быстрого и медленного RSI.

Signal-Level отвечает за настройку сигнального уровня.

И наконец, параметр Bar. Это количество баров, которые индикатор будет использовать в своих расчётах.

Как видите, этот точный индикатор форекс для входа в рынок имеет совсем несложные настройки. Подбор оптимального варианта значений параметров будет доступен даже начинающему трейдеру.

Как можно использовать Delta RSI

Этот инструмент анализа помогает трейдеру определить точку для открытия торговой позиции. Условия открытия торговых ордеров очень простые.

Для того, чтобы купить, надо дождаться, когда произойдёт пересечение нулевого уровня снизу-вверх. А для того, чтобы продать – сверху-вниз.

Давайте посмотрим примеры:

Кроме этого, индикатор можно применять для отслеживания направления тренда. Если его столбики располагаются выше отметки “0”, то на рынке up тренд. Если они располагаются ниже нулевой отметки – down тренд.

И ещё я хочу сказать следующее. Delta RSI может быть основой торговой стратегии. То есть можно торговать только по его сигналам. Однако такая торговля будет весьма рискованной. Для того, чтобы снизить риски потерь, надо включить в систему торговли дополнительные инструменты анализа. В этом случае процент качественных сигналов вырастет, а значит увеличится и прибыль от трейдинга.

И в очередной раз напоминаю, что любой инструмент анализа рынка требует тщательного тестирования его работы на демо счёте.

Скачать точный индикатор форекс для входа в рынок Delta RSI:

Платформа для Форекс дельта

Для расчета Дельты вам потребуется знать следующие переменные: цена Bid, цена Ask, последняя цена по которой торговался инструмент, объем последней сделки и время ее заключения.

Например, представьте себе, что в определенный момент времени цена B >

Пожалуйста, помните, что Дельта рассчитывается как разница между объемом рыночных покупок и рыночных продаж. Из этого следует, что приведенный выше пример подразумевает, что первые 25 контрактов были куплены рыночным ордером по цене $63.51, а вторые 10 контрактов были проданы рыночным ордером по цене $63.50.

Расчет Дельты по рыночным, или как еще говорят «агрессивным», ордерам объясняется тем, что именно рыночные ордера двигают цену на рынке. Если немного углубиться в тему, то учитывать объемы лимитных ордеров в расчете Дельты нет необходимости. Ведь для заключения сделки, рыночному ордеру на покупку 25 контрактов потребуется лимитный ордер(а) на продажу 25 контрактов и дублировать эти объемы в показателях Дельты просто не имеет смысла.

Если сейчас вам это кажется немного сложным, не беспокойтесь. В данном вопросе вы сможете разобраться прочитав нашу статью «Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров», в которой данный аспект трейдинга подробно рассмотрен.

График Футпринт

График Футпринт отражает положительное или отрицательное значение Дельты внутри каждой свечи как это видно на Графике №1. Ячейка Футпринта с положительной Дельтой отмечена зеленым цветом и характеризует «положительный» поток ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне. Ячейка Футпринта с отрицательной Дельтой отмечена красным цветом и характеризует «отрицательный» поток ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя на конкретном ценовом уровне.

График №1. 5-минутный таймфрейм фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (тикер CL). График Футпринт Bid x Ask

На рынке существует высокая степень корреляции между направлением движения цены и потоком ордеров. Именно по этой причине график Футпринт платформы ATAS может стать ценным инструментом анализа текущей рыночной ситуации для проницательных трейдеров.

Индикатор Delta

Данный индикатор показывает суммарное значение Дельты для каждой свечи в виде вертикальной гистограммы в нижней части графика, причем не важно какой тип графика (фрейм) вы используете.

Бары индикатора Delta, могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительная Дельта отмечена барами зеленого цвета и характерна для «положительного» потока ордеров, в результате которого покупатели «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече. Отрицательная Дельта отмечена барами красного цвета и характерна для «отрицательного» потока ордеров, в результате которого продавцы «агрессивнее» проявили себя в конкретной свече.

Одно из преимуществ баров индикатора Delta платформы ATAS состоит в том, что они позволяют трейдеру переключить внимание с анализа свечей графика Футпринт, внутри которых Дельта распределена по цене, на суммарный поток ордеров этих свечей. Этому можно найти хорошее применение сравнивая цвет бара индикатора Delta с направлением свечи графика Футпринт и находить расхождения. Вероятно, у вас может возникнуть вопрос, а разве может быть у растущей бычьей свечи отрицательная Дельта, и наоборот, у падающей медвежьей свечи положительная Дельта? Да может, и это встречается довольно часто.

График №2. 5-минутный таймфрейм фьючерса на евро (тикер 6E). График Футпринт Bid x Ask и индикатор Delta в нижней части графика

Обратите внимание, что на Графике №2 у некоторых медвежьих свечей положительная зеленая Дельта. То есть несмотря на то, что в данных свечах преобладали рыночные покупки, цена все же снижалась. Такое расхождение объясняется тем, что на рынке в тот момент времени присутствовал крупный продавец, который открывая свои рыночные продажи, защищал их лимитными ордерами на продажу (англ. sell limit order).

В результате таких действий, все покупки, которые приходили в то время от «агрессивных» покупателей, пытавшихся сопротивляться нисходящему движению цены, исполнялись на защитных лимитных ордерах крупного продавца. Действуя таким образом, крупному продавцу, чтобы толкнуть цену в прибыльном для него направлении, не нужно было открывать крупных рыночных сделок на продажу.

Его продажи в значительной степени открывались на защитных лимитных ордерах, которые полностью поглощали все рыночные покупки. Стоит отметить, что цена продолжала снижаться еще и потому, что покупатели, в свою очередь, не стремились защитить свои рыночные покупки лимитными ордерами на покупку или же ставили их в недостаточном количестве для сдерживания продавцов.

Если вдруг выявление таких расхождений из общего потока рыночной информации кажется вам сложным, то платформа ATAS сможет максимально облегчить эту задачу. На Графике №3 фьючерса E-mini S&P 500, показатели индикатора Delta строятся с использованием двух фильтров: направление баров — медвежье , тип дельты — положительная .

График №3. 30-минутный таймфрейм фьючерса E-mini S&P 500 (тикер ES). График Футпринт Bid x Ask и индикатор Delta в нижней части графика с использованием фильтров

Пример на Графике №3 хорошо демонстрирует работу крупного продавца в период консолидации рынка в диапазоне цен от 2639.75 до 2644.25 а индикатор Delta, благодаря фильтрам, значительно облегчает нахождение расхождений.

В данном примере крупный игрок не пускал «агрессивных» покупателей выше уровня 2644.25 сдерживая их своими лимитными ордерами на продажу. Об этом нам говорит ряд медвежьих свечей с положительной Дельтой. Все рыночные покупки поглощались лимитными ордерами, расположенными у верхней границы консолидации.

Когда вы наблюдаете на рынке подобные ситуации помните, что часто они свидетельствуют о присутствии крупного, или как еще говорят, институционального игрока. Как вы уже наверняка знаете из наших предыдущих статей, только крупный игрок, в отличии от ритейл трейдеров, располагает достаточными финансовыми ресурсами для защиты своих открытых позиций. Уже два этих примера демонстрируют колоссальное преимущество торговли с использованием продвинутых инструментов анализа потока ордеров платформы ATAS.

Кумулятивная Дельта

Кумулятивная Дельта (англ. Cumulative Delta) — это накопительная дельта за определенный промежуток времени. Если обычная Дельта, которую мы рассматривали выше, показывает разницу между рыночными покупками и продажами для каждой свечи/бара, то кумулятивная Дельта отображает полную динамику баланса рыночных покупок и продаж начиная с определенного момента времени (с начала торговой сессии или контракта).

Таким образом кумулятивная Дельта позволяет увидеть более широкую картину Дельты, так как она может охватывать торговую сессию или же целый день. Поэтому не имеет значения какой фрейм или период вы используете для построения графика. Индикатор Cumulative Delta платформы ATAS подсчитывает накопительную Дельту и отображает ее текущий итоговый показатель в нижней части графика.

Помимо этого, показатель кумулятивной Дельты, как и другие подробные цифровые показатели Дельты можно вывести на график при помощи индикатора Cluster Statistic. В нем показатели кумулятивной Дельты будут выводиться в строке Session Delta.

Кумулятивная Дельта, может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная кумулятивная Дельта окрашивается в зеленый цвет и характеризует «положительный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более агрессивного поведения покупателей. Отрицательная кумулятивная Дельта окрашивается в красный цвет и характеризует «отрицательный» поток ордеров за торговую сессию, как результат более «агрессивного» поведения продавцов.

График №4. 5-минутный таймфрейм фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil (тикер CL). График Футпринт Bid x Ask и индикаторы Cumulative Delta и Cluster Statistic в нижней части графика

Одна из стратегий применения кумулятивной Дельты заключается в использовании ее для определения направления заключения сделки. Когда кумулятивная Дельта положительная, это говорит о доминировании «агрессивно» настроенных покупателей в течение торговой сессии. И наоборот, когда кумулятивная Дельта отрицательная, это значит, что в течение торговой сессии доминируют «агрессивно» настроенные продавцы. Это очень полезный аналитический инструмент для подтверждения направления движения цены.

В заключении статьи следует отметить, что Дельту, несмотря на все ее сильные стороны, следует использовать лишь в связке с другими торговыми элементами вашей торговой стратегии.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Обзор индикаторов объема для форекс от ClusterDelta

Большинству трейдеров, которые торгуют акции и фьючерсы не нужно объяснять важность торгового объема и его степень его влияния на оценку ситуации на рынке. Однако на рынке форекс наблюдается другая ситуация. Так как этот рынок изначально внебиржевой, то и поставщика данных об объемах всех сделок на форекс быть просто не может. В результате, индикатор Volume из стандартного пакета индикаторов МТ4 показывает всего лишь число изменений котировок брокера за период времени. И хотя косвенно этот параметр указывает на активность торговли, использовать его в торговых системах представляется мне совершенно невозможным.

Однако основные валюты торгуются также и на организованных биржах (таких, как CME – Чикагская товарная биржа) в виде фьючерсов, что позволяет получать официальные данные об объемах торгов от организаторов. Разумеется, эти данные не учитывают сделки непосредственно на рынке форекс, и могут служить лишь ориентиром того оборота, который проходит на всем валютном рынке.

На данный момент мне не удалось найти более удачной реализации индикатора объемов для форекс, чем сервис ClusterDelta. Если вдруг Вы знаете что-то более удобное – напишите в комментариях, а я пока расскажу, что из себя представляет названный выше сервис.

Сразу скажу, сервис платный, хотя и очень дешевый – стандартный пакет стоит всего $4.40 в месяц. После регистрации (подтверждение мыла не требуют) можно бесплатно оформить временный доступ. Хотя на сайте написано, что дают демо на два дня, у меня работало целых четыре – мелочь а приятно! Для использования индикаторов нужно запустить специальную программу «ClusterDelta Авторизатор» (установки не требует) и ввести в ней логин/пароль от личного кабинета на сайте проекта.

В стандартном пакете представлено несколько индикаторов. Самый полезный, на мой взгляд, — ClusterDelta Volume. Это стандартный индикатор объема, только объем отображается текущего фьючерсного контракта. А это значит, что для экзотических валютных пар или кроссов индикатор работать не будет. Для основных валют стандартные настройки работают очень хорошо – нужно лишь добавить индикатор на график и он сам поймет, с какого фьючерсного контракта нужно взять данные. С золотом или серебром так не проходит – названия контрактов нужно вбивать руками. Часовой пояс распознается индикатором автоматически. Глубина истории на дневных графиках – около трех месяцев, что, на мой взгляд, маловато.

Второй, заслуживающий внимания индикатор из пакета отображает разницу между объемом, прошедшим по Ask и отдельно — по Bid. На мой взгляд, было бы куда грамотнее нормировать эту разницу на савокупный объем, чтобы выразить ее в процентах, а не в абсолютных значениях, которые сильно изменяются в течение суток. Тем не менее, ничто не мешает использовать показания этого для своего индикатора, уже с нормировкой.

Следующий индикатор из пакета отображает то же самое в накопительной форме и называется CumDelta. Он показывает разницу объема между покупками по рынку и продажами по рыночной цене с начала периода до текущего момента. По задумке создателей, дивергенция этого индикатора и графика цены может являться признаком разворота. Однако, просмотрев несколько графиков, я не нашел этому подтверждения. Может быть, это удастся сделать Вам?

Следующий индикатор будет полезен, пожалуй, лишь адептам VSA. Учитывая, что он не отличается ни удобством настойки, ни наглядностью и вряд ли найдет применение в терминалах большинства трейдеров. Ну а о том, чтобы использовать его в автотрейдинге речи и вовсе не идет.

А вот следующий индикатор, на мой взгляд, куда более интересен. Называется он Volume Weighted Average Price, а если по-русски, то средневзвешенная по объему цена. Одно из самых очевидных применений индикатора — обозначение уровней входа в сторону тренда во время коррекций.

Volume Weighted Average Price

И последний индикатор в пакете под названием dPOC рисует на графике линию наибольшего объема. Возможно, кому-то будет полезно, но лично я применения ему не нашел.

Раз уж продукт коммерческий, то стоит сказать пару слов о недостатках этого пакета индикаторов. В первую очередь, это качество истории. На некоторых инструментах встречаются «дыры» размером в несколько дней. Во вторую очередь, это размер самой истории: он явно недостаточен. Для полноценного использования этих индикаторов в торговле нужно иметь хотя бы пару лет исторических данных. Существующий же на сегодняшний день массив истории слишком мал для грамотного тестирования стратегий, использующих сигналы этих индикаторов. Тем не менее, присмотреться к ним стоит, тем более, что исторические данные имеют свойство накапливаться:).

Скачать пакет индикаторов можно по этой ссылке . Для их использования необходимо будет зарегистрироваться на сайте, оплатить подписку (либо подключить демо) и скачать специальную программу для авторизации.

MarketDelta Trader – простота и надежность

MarketDelta Trader является одной из самых популярных торговых платформ среди зарубежных трейдеров. В России терминал еще не так популярен, но все же уже имеет свой круг поклонников в лице профессиональных трейдеров. Данная платформа проста в использовании, но в то же время очень мощная. MarketDelta Trader не обладает разнообразными функциями, терминал дает трейдеру лишь самое главное – надежный доступ к рынку и возможность комфортной торговли. Стоит отметить, что платформа MarketDelta Trader не приспособлена для технического анализа, для этого можно использовать MarketDelta Charts. Оба терминала способны как взаимодействовать между собой, так и работать отдельно. К тому же нет необходимости открывать отдельные счета, для доступа к платформам, один и тот же логин и пароль подойдут для обоих терминалов. Быстрая скорость исполнения ордеров, максимальный контроль за торговлей, удобство и простота – эти и многие другие преимущества дают ответ на вопрос: почему MD Trader популярен среди профессиональных трейдеров?

Чтобы работать с платформой, необходим лицензионный ключ, а также логин и пароль. Для этого нужно открыть счет, после чего на почту придет письмо с лицензионным ключом. Наконец, можно приступить к установке программы на компьютер. Процесс установки не должен вызвать трудностей, важно обратить внимание на следующее окно:

Необходимо выбрать провайдера, который соответствует выбранному брокеру.

При первом запуске сразу же нужно будет ввести полученный лицензионный ключ, после чего откроется окно авторизации.

Кнопка Change позволяет переключаться между демо счетом и реальным. Для входа в платформу вводим логин и пароль, предоставленный брокером.

При запуске программы открываются сразу несколько окон, которые не зависят друг от друга, каждое из них можно закрыть, а потом снова открыть, либо перетащить на другой монитор. Несмотря на независимость окон друг от друга, они синхронизированы между собой. Главное окно, что-то вроде пульта управления программой, называется MarketDelta Trader, через него можно открыть различные окна, провести настройки. Слова Price и Host на зеленом фоне говорят об успешном подключении.

Пожалуй, самое активное окно в данной торговой платформе – это котировочный стакан. При первом открытии он будет пуст.

Добавление инструмента осуществляется с помощью кнопки Add Symbol.

В открывшемся окне можно найти как конкретный инструмент по его имени или символу, так и вывести весь список просто нажав кнопку Search, ничего не вводя в строку поиска. Также данное окно позволяет удалять с котировочного стакана открытые инструменты – Remove Current Symbols. Выбрав инструмент, нужно поставить на нем галочку и нажать кнопку Add, чтобы добавить его, не закрыв окно добавления. Либо нажать кнопку Add&Close, чтобы добавить выбранный инструмент и закрыть окно.

После добавления в окне котировочного стакана появится вкладка с выбранным инструментом. Программа позволяет добавлять в стакан сразу несколько инструментов, которые откроются в нескольких вкладках. Переключаться между ними можно нажатием левой кнопки мыши, а если вкладки выйдут за пределы размера окна стакана, то прокручивать их можно кнопками, расположенными справа от вкладок.

Кроме этого, вкладки можно открывать на отдельных стаканах, делается это путем перетаскивания нужной вкладки за пределы котировочного стакана.

Для совершения сделок нужно указать номер счета, с которого будут проводиться операции – делается это в строке Account Name. Рядом с этой строкой расположены два показателя: прибыль/убыток по сделке и размер открытой позиции.

Следующая строка состоит из четырех кнопок – Prefs, ATOM, Cancel, Qty:

• Prefs – содержит в себе минимум настроек: показывать или не показывать Delta Ticker (Show Delta Ticker); показывать или не показывать дневной максимум и минимум (Show Daily HI/Low Demarcations); выбор варианта действия ордеров – до самостоятельной отмены, отмена в конце дня и исполнить или ликвидировать;
• ATOM – позволяет создавать сложные ордера, более подробно — ниже;
• Cancel – отменить ордера только на продажу, только на покупку или все ордера;
• Qty – размер позиции.

Окно с ценами состоит из четырех колонок: цена, спрос, предложение, рабочие ордера.

Последняя строка позволяет уменьшить или увеличить масштаб окна, центрировать цены, перемещаться по ценам вверх или вниз. Справа две кнопки: первая отменяет все ордера по выбранному аккаунту и инструменту; вторая – закрывает все открытые позиции и ордера по выбранному инструменту.

Также с котировочного стакана открывается footprint, который привязан к нему. Сделать это можно, нажав на стрелочку слева.

FootPrint показывает активность продавцов и покупателей на определенном уровне цены. Окно не обладает обширными настройками и всего лишь позволяет выбрать тип footprint баров и их интервал.

Type – на картинке выше выбран тип – delta, который рассчитывается как разность между Bid и Ask. Также можно выбрать тип Bid/Ask, который отображает количество контрактов Bid x Ask, и Volume, который отображает объемы. Можно заметить, что бары footprint имеют разные цвета: синий означает преобладание покупателей, а красный – продавцов. Интенсивность цвета говорит, насколько была активна одна из сторон.

Во вкладке Interval можно выбрать интервал одного бара, который может измеряться в тиках, во времени или объеме. Например, если выставить Ticks per Barв значение 500, то по достижению 500 тиков будет открыть следующий бар.

Последнее, что можно сказать про FootPrint – это строка Delta Ticker, расположенная над барами. Она также выделяется разными цветами и показывает активность одной из сторон.

Как заработать на форекс применяя данные кумулятивной дельты

Опубликовано 05 Июл 2020 автор: Максим 1 148 пока нет комментариев.

Стратегия на показаниях Кумулятивной дельте позволяет зарабатывать на небольшом движении во время открытия Европейской сессии Форекс. Техника достаточно простая, но эффективная. Средний уровень прибыли — 2-3% в месяц, рабочая просадка — до 15%.

Правила стратегии основанной на данных кумулятивной дельты:

За 5 минут до открытия Европейской сессии делаем разметку на графике М5 — отмечаем вертикальными линиями 2 часа ночи (этого дня) и 9:55 (время Московское, зимнее).

На выбранном отрезке горизонтальными линиями выделаем максимум и минимум (работаем по телу свечи, а не по высоте теней).

Измеряем расстояние между верхней и нижней линией. Оно не должно быть больше 60 пунктов . Если больше — не торгуем (слишком активный предмаркет).

Открываем сайт , вводим данные: валюту ( Евро для пары EUR/USD), временной период (5 минут), дату сделки (текущее число) и время (0 9:55 ). Масштаб измените на x 7.

Нажимаем Обновить график и смотрим на значение кумулятивной дельты (правая часть):

Если кумулятивная дельта положительная, мы готовим продажу, если отрицательная — покупаем. Данная величина показывает соотношение сил быков и медведей, с её помощью мы выбираем сторону, которая набирает силу.

Ордер размещаем у противоположного уровня, на 20% удалении от границы. Если цена уже находится на нужном уровне, открываем сделку сразу рыночным ордером. В остальных случаях выставляем limit ордер (один — либо продажа, либо покупка).

Если до 16 часов ордер не активирован, снимаем его.

Stop Loss должен быть равен расстоянию между уровнями (поддержки и сопротивления). Задаём при установке ордера. Торговля без стопа по данной стратегии слишком опасна.

Размер сделки определяем с помощью калькулятора , риск на сделку — не более 3%.

Take Profit равен Stop Loss . Выставляем при открытии сделки. При достижении половины Take Profit, переводим сделку в безубыток. Если цена достигла противоположной границы (горизонтальный уровень) и не может её пройти, закрываем сделку вручную.

Система подходит для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Если открываете сразу несколько сделок по коррелирующим парам (против доллара), то размер каждой сделки не должен превышать 2%.

Начинайте знакомство со стратегией с демо или центового счета .

Примеры торговли.

Стартовый депозит — $5000, пара EUR/USD, M5.

Выполняем анализ ежедневно за 5 минут до открытия Европейской сессии Форекс.

В 9:55 наносим разметку: вертикалями отмечаем границы времени, а также проводим горизонтали по ценовым максимуму и минимуму. Получаем рабочий диапазон, равный 23 пунктам.

Открываем сайт , смотрим текущее значение Cum.Delta :

Величина положительная, поэтому мы готовим сделку на продажу . Для этого выставляю sell limit на 23 x 0.2 = 5 пунктов ниже линии сопротивления (верхней границы нашего канала).

Ордер разместили, наблюдаем.

Увы, до 16 часов цена так и не подошла к нашему sell limit, поэтому удаляем ордер. Завтра попробуем снова.

Выполнили разметку (напоминаю, что тени свечей не учитываем при проведении горизонтальных уровней, работаем только по телу свечи).

Расстояние между уровнями — 17 пунктов. Кумулятивная дельта — положительная, значит, снова продаём.

Размещаем sell limit на 4 пункта ниже верхнего уровня. Stop Loss равен расстоянию между уровнями (17 пунктов). Эту же величину я указываю в качестве Take Profit. Объём сделки: 0.59 лота.

На следующей свече сделка была активирована.

Сделка закрылась в течение часа, принесла $100.

В этот день на повестке дня было заседание ЕЦБ с решением по процентной ставке (следите за такими вещами по календарю , особенно если новость выходит в первой половине дня). Пропускаем торговлю.

Возвращаемся к стратегии на следующий день.

Делаем разметку и видим, что расстояние между уровнями составляет 73 пункта.

Вывод? Пропускаем и это утро.

Расстояние — 36 пунктов, дельта — положительная. Ставим sell limit 0.29 лота.

Наблюдаем, как цена коснулась нашего ордера.

Половина пути пройдена, поэтому стоит переставить Stop Loss на 5 пунктов ниже точки входа ( безубыток +5 ). Если что-то пойдёт не так, мы закончим сделку в небольшом плюсе.

Я настоятельно советую, чтобы вы использовали эту функцию во всех сделках по данной стратегии. Мы работаем с ночным флетом, так что утром, на открытии Европейской сессии, нас могут ждать неприятные сюрпризы.

Именно для таких ситуаций вы должны находиться рядом и следить за графиком. Лучшее решение — сразу же закрыть сделку (и получить +15 пунктов), пограничное — перевести в безубыток.

Худшее — ждать и надеяться, что цена добьёт до вашего уровня. Здесь есть два воспитательных момента:

Во-первых , стратегия, включающая надежду в качестве основы для фиксации прибыли по сделке или ухода от убытка — ущербная. Не позволяйте себе выпускать ситуацию из-под контроля.

Что это вообще такое, когда трейдер оправдывает своё бездействие тем, что он надеялся на нужное ему движение?!

Нещадно боритесь с надеждой.

Как только почувствовали, что в ваших аргументах за какое-либо действие (или бездействие) фигурирует надежда (ожидание лучшего исхода, расчёт на новости или ещё что-то), сразу же выходите из сделки. Моментально и без сожалений. Вы уже проиграли. Не давайте убыткам доказать вам это.

Во-вторых , вы ведь понимаете, что эти уровни (вход, стоп, take) — иллюзорные?

Это просто ориентир, случайно подобранный для сделки. Мы не можем и не должны смотреть на них, как на обязательный пункт в маршруте цены. Она движется без нашего участия. И очень глупо полагать, что мы может знать, как именно.

О тсюда вывод: если цена не попала в наш уровень, либо закрываемся до него, либо переставляем ордер в ноль, чтобы снизить риск. Как правило, хорошая сделка изначально выглядит таковой.

Когда же мы боремся за неё (со здравым смыслом, который подсказывает, что нужно срочно закрыть ошибку), то получаем проблемы в виде потери времени, стресса и убытка.

Стрелкой показана свеча, после которой я перевёл сделку в безубыток. Желтым отмечена зона, которую защищает Stop Loss.

Итог сделки: 3 пункта прибыли ($8.7).

Альтернативный вариант — после открытия сделки включаю трейлинг-стоп на удалении 0.5 x Stop Loss (в данном случае, трал будет идти в 18 пунктах от текущей цены). Это удобный способ защитить сделку, если вы не следите за ней.

Обратите внимание : при использовании трейлинг-стопа не нужно указывать Take Profit (чаще всего, вам удастся получить более серьёзную прибыль).

Я специально показал несколько не самых красивых сделок, чтобы подчеркнуть, что данная стратегия требует вашего пристального внимания, по ней нельзя работать на автопилоте.

Для повышения доходности следует применять следующие дополнения:

— Не работать в день выхода важных новостей и на следующий день после них, если волатильность сохранялась на протяжении всего дня.

— Использовать трейлинг-стоп, чтобы получить максимальное движение. Суть данной стратегии в том, что мы ожидаем мощный выход из флета. И чем мощнее будет этот всплеск, тем дальше уйдёт цена. Я использую эту методику на VPS для поиска новых трендовых движений.

— Для входа в сделку с рынка можно использовать пин-бар стратегию. Она же даст подсказки, когда вы уже в позиции. Комбинирование двух стратегий поможет отсеять ненужные входы и заранее забирать прибыль (или фиксировать убыток до того, как цена достигнет Stop Loss).

Стратегия с использованием данных Кумулятивной дельты дает прекрасные торговые результаты при неукоснительном соблюдении правил.

ClusterDelta

Кластерный анализ
Кластерный анализ — это анализ кластерного графика, который является результатом преобразования ордеров биржевой ленты в удобный для чтения вид. Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный.

ClusterDelta — платформа анализа объемов
Вашему вниманию предлагается воспользоваться разработкой по визуализации кластерных графиков, — программой «ClusterDelta».
Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам. До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA. Market Profile — это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA — анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала.
Кластерный анализ — это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Объединение сделок с помощью математических операций за определенный критерий (промежуток времени, величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком.
В отличии от форекса, все данные по инструментам торгуемым на бирже могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.
Однако существующий функционал биржевых терминалов, ограничения поставщиков данных и прочие технические и финансовые условности практически не дают возможности рядовому трейдеру полноценно делать анализ кластеров на исторических данных на больших периодах. В связи с этим появилась идея разработать платформу, которая решала бы эти поставленные задачи. Так появились первые наработки будущей платформы ClusterDelta, которая, со временем, из скриптов написанных на VBA в экселе перешла в современную фазу и стала полнофункциональной системой, предоставляющей кластерные данные в режиме реального времени. Более подробную информацию о функциональных возможностях платформы, Вы найдете в закладке «Функционал».

Функциональные возможности платформы:

Кластерный график (вид: объем, дельта, объем х дельта, аск х бид)
Фильтры объема (визуальные фильтры, фильтры на размер объема)
Профиль объема за необходимый период
Изменение цветовой схемы интерфейса

два альтернативных канала связи к серверам данных
настройка на часовой пояс
практически полное ОНЛАЙН обновление (1 раз в 3 секунды)

Кластерный график может быть представлен в виде объемов, в виде дельты, в виде объема и дельты по цене, в виде кол-ва заявок Ask и Bid
Для упрощения визуального восприятия, максимальные объемы подсвечиваются разными цветами — для фильтра мелких объемов можно установить нижнюю (minor) и верхнюю (major) границы фильтров. Все что ниже нижней границы фильтра — не подсвечивается. Объем от нижней до верхней границы имеет отдельную цветовую настройку (Cluster Filter Minor Bg), объемы выше верхней границы также имеют собственную цветовую настройку (Cluster Filter Major Bg). Максимальный объем выше верхней границы подсвечивается отдельно (Cluster Max Volume Bg).
Профиль объема в левой части строится отдельно (от тех данных, что в основной части экрана) за указанный период времени.
В случае возникновения форс-мажорных ситуации на стороне сервера программа автоматически переключится на другой сервер по альтернативному каналу связи.

Cluster Profile + Cumulative Delta

Что нового в платформе SB Pro:

1. Добавлена Cumulative Delta в индикатор Total Volume.
-Доступен как режим Daily, так и за весь выбранный период

2. Добавлен режим Cluster Profile в индикатор Cluster Chart.
-Для просмотра объема в кластере, достаточно навести мышь на элемент.

3. Добавлена возможность выбора шага цены в окне выбора инструмента.

4. При нажатии ПКМ на цветной области индикатора — его можно быстро удалить с графика.

5. Исправлена ошибка с маcштабированием кластерного графика

6. Cluster можно загружать более чем за 1 день.

Индикатор Дельты

Индикаторы технического анализа, входящие в базовый пакет распространенных торговых платформ, в преобладающей своей массе основаны на функциональных взаимосвязях ценовых данных таймфрейма и времени.

Профессиональные участники рынка в техническом анализе используют данные, поступающие непосредственно с отчетов биржи, разработав на их основе новый класс биржевых индикаторов.

Участники тогров на рынке Форекс такого рода индикаторы обходили стороной, в силу децентрализации, как следствие отсутствия данных, транслируемых биржей. Адаптация биржевых индикаторов стала возможной при использовании данных валютной секции Чикагской биржи СМЕ. Индикаторы, наложенные на графики валютных пар, использовали данные СМЕ. Это стало возможным благодаря серверам-посредникам сайте Clusterdelta.

Содержание

Принцип работы индикатора Дельта

Цена на биржевом рынке представлена двумя значениями – ценой продавца, называемой аском, и бидом — ценой покупателя. Разница между ними получила название спред. На рынке Форекс вид спреда зависит типа счета брокера, он может меняться или быть фиксированным, реальные биржевые торги предполагают постоянное изменения этого размера.

Профессиональные участники выставляют отложенные торговые приказы, неопределенность заставляет спред расширяться, никто не спешит продавать и покупать, если рыночная ситуация понятна, спред сужается, трейдеры спешат осуществить сделку, ставя отложенные ордера как на покупку, так и на продажу, близко друг от друга, чтобы другие участники нашли цену бида или аска привлекательной и купили по рыночной цене (тип ордера – немедленное исполнение).

Рыночный ордер, по цене равной аск, проходит как покупка и регистрируется в ленте сделок биржи, то же происходит с ценой с ордером по цене бид, по которой происходит продажа. Каждый такой ордер содержит не только цену, но и объем (покупки/продажи).

Дельта в индикаторе – это разница между объемом, прошедшим по цене аск, и объемом, прошедшим по цене бид. В процессе торгов индикатор представляет собой накопленную дельту — разницу объемов продавцов и покупателей.

Установка и настройка параметров индикатора Delta

Сервер-посредник данных с Чикагской биржи СМЕ принадлежит сайту ClusterDelta, который разработал и адаптировал данный индикатор для торговой платформы Метатрейдер 4. Поэтому требуется предварительная регистрация пользователя на этом сайте. Вход в личный кабинет позволит в течение 12 часов пользоваться онлайн данными транслируемые с биржи непосредственно в терминал Метатрейдера. Установка самого индикатора стандартна: скачав с сайта, разместите скрипт в папке Indicators, после размещения на график станет доступно окно настроек:

Разработчики стремились к автоматическому определению параметров, но окно допускает прописать настройки вручную. Первая строка — как заглавие, создатели индикатора напоминают, что данные берутся с торгов валютными фьючерсами, но в силу идентичности движений графиков взаимозамена валютных пар на фьючерсы равноценна.

Строка Instrument позволяет понять, какие данные следует транслировать индикатору. Пара EUR/USD соответствует фьючерсу 6Е и т.д. Автоматическое определение такого соответствия снимает необходимость ежемесячно менять настройки, ведь фьючерс ограничен таким сроком действия.

Третья строка содержит величину, выраженную в секундах – время обновления данных. По умолчанию установлено оптимальное значение.

Время в терминале Метатрейдер у разных брокеров может быть различным, следует учитывать его различие с временем по Гринвичу (GMT). Функционал позволяет делать это автоматически, но при закрытых рынках величину различия придется устанавливать вручную.

Вид и интерпретация сигналов индикатора Delta

Внешний вид индикатора представлен в виде гистограммы, уходящей в положительную, при преобладании объемов покупателей, если преобладают продавцы, тогда столбик падает в отрицательную область.

Анализ показаний индикатора Delta во многом совпадает с анализом объемов с теми же проблемами относительной неограниченности значений столбиков гистограмм, но присутствующая градация преобладания объемов продавцов или покупателей придает больше определенности, позволяя выступать индикатору в роли «продвинутого» фильтра торговых систем, позволяет выделить в некоторых случаях торговые сигналы.

Считается, что рост рынка должен подтверждаться растущим значением объемов со стороны покупателей, падение – ростом объемов со стороны продавцов.

Если дельта растет или падает «сильнее», чем цена, трейдер может судить о продолжении трендовой тенденции.

Расхождение данных индикатора, когда преобладают продавцы, а рынок показывает аномальный рост, говорит о том, что в скором времени котировки будут во флете или развернутся.

Ограничения индикатора Delta

Перед началом использования индикатора трейдеру следует ознакомиться с инструментами валютной секции биржи СМЕ, на отсутствующих парах (например, кросс-пары или экзотика), контрактах на разницу CFD акций и т.д. индикатор работать не будет.

YuClusters DEMO

Демонстрационная версия индикатора YuClusters. Демоверсия работает только на одном графике.

Индикатор YuСlusters это профессиональный инструмент анализа объемов торговли. Кластерный график строится на основе тиковой информации. Для биржевых финансовых инструментов это объем, тип и цена последней сделки, для Форекс-инструментов — это реальный или тиковый объем (зависит от брокера) и цена Bid.

В YuClusters встроены фильтры объемов, индикаторы накопительной дельты и взвешенной средней цены объема кластера.

YuClusters имеет мощную систему алертов, которые можно настраивать на события связанные с кластерами, объемами, ценами и встроенными индикаторами.

Тема: Анализ DELTA — Объемы DELTA, кластеры DELTA

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Анализ DELTA — Объемы DELTA, кластеры DELTA

Вертикальные, горизонтальные, накопительные объемы дельты.

Всем Привет !
В данном посте хочу вести анализ некоторых валютных пар с помощью индикаторов DELTA и кластеров. Я уверен, что все трейдеры, пришедшие на рынок, сталкиваются с Торговой Стратегией, ее выбора, изучения, и в дальнейшем “ОТТАЧИВАЯ” ее под себя. Я сейчас решил практически полностью изменить свою ТС, что — бы не гадать, где какая волна, а видеть настроение рынка изнутри. ТС – сырая, индикаторы для меня новые, принцип простой, тест-драйв на демо-счете.

Итак, индикаторы DELTA :
Индикатор объема
Индикатор дельты
Индикатор накопительной дельты
Индикатор профиля объема

Коротко о понятии DELTA и ее индикаторах:

Начну с ОБЪЕМА. Объем это сумма всех количественных данных по каждой цене за определенное время. Объем за период — это сумма объемов прошедших по цене ask и по цене bid за этот же период.

Данная формула абстрактна от временного периода, по этому, чтобы говорить на одном языке, когда мы будет использовать эти термины надо подразумевать, что речь идет о сумме определенного типа сделок за определенный временной период.

Дельта это разнице между двумя значениями. То есть биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД.

Есть некоторые интерпретации дельты, одна из которых, например основывается на расположении тиков, и по сути уже является математически расчетной величиной, по этому вариант расчета Дельта = Аск — бид, считается на наш взгляд наиболее приемлемым, так как данный подход больше всего приближен к первичной биржевой информации.

Индикаторы для анализа объема и дельты в МТ4 живут своей жизнью и никак не связаны с графиком и ценой получаемой от ДЦ. Информация поступает с другого портала.

Индикатор объема служит для отображения суммарного объема каждой свечи на выбранном таймфрейме. Все объемы сделок (независимо от цены исполнения) суммируются в течении временного периода (интервал ТФ) и выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме. Не забывайте, что на каждый рыночный ордер существует обратный лимитный ордер. Данные выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

Индикатор накопительной дельты в накопительной форме отображает разницу объема , который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии.
Данные выводятся в виде кривой в отдельном окне индикатора. Замечено, что на высоколиквидных рынках накопительная дельта практически повторяет график цены, но иногда могут происходить дивергенции, которые являются признаком изменения ценовой тенденции (в частности разворота)

Индикатор профиля объемов, — это сравнительная гистограмма, основой построения которой является сумма объемов по каждой цене за выбранный период. Максимальные значения профиля объемов, как правило, могут служить уровнями сопротивления или поддержки в будущем.

Последний раз редактировалось Lady; 08.12.2014 в 16:22 . Причина: Цитата

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

На Дневке по EUR/USD будет выглядеть примерно так
Здесь обратил внимание на поведение рынка при пересечении Нулевой оси накопительной дельты (желтые кружки и квадраты). Кстати сейчас она тоже подошла к оси.
Значимый положительный объем дельты с дивергенцией накопительной дельты при падающей цене привело к развороту тренда (белые кружки и квадратики).
Связи с ограниченными историческими данными значимые уровни накопления только такие (красные горизонтали, чем толще, тем мощнее).

Разъяснение по скрину EUR/USD Н1.

Чуть раньше были созданы три мощных уровня накопления: 1,2665, 1,2580, 1,2540. Уровень 1,2665 условно оттестился, крупный игрок вернулся за добавкой к уровню 1,2580, отбившись от 1,2390 11 ноября. Протестил уровень 17 числа, исполнил хорошую дивергенцию цены 18 числа (восходящая цена на отрицательном, неплохом, объеме дельты с сильной куриляцией накопительной дельты. Замануха на покупки.). Потом пошел кушать в диапазоне 1,2580 – 1,2540. Сбил стопики у толпы 19 числа (Я успел наростить продажи), и 21-го ОНО исполнило! Большую часть закрыл по рынку, кроху пока удерживаю в безубытке. 24 – го игрок опять толкнул цену вверх с дивергенцией к уровню 1,2464, а толпа уже сама дотянула до 1,2500. Потом всем стало скучно – особых новостей нет, американцы пьют виски в День благодарения, толпа решила сама хоть что-то сделать. Отбившись от 1,2540, без всяких объемов два раза спустились к 1,2427(всего скорее сливая позиции). Отсюда Я предполагаю возврат в диапазон 1,2500 – 1,2540 с проколом на каком-то этапе, и после бросок в низ. Пока вижу такой вариант, но смущает то, что накопительная дельта на грани пересечения нулевой оси, цена трется возле края канала, и падают объемы на продажу (это видно на кластерах, Я постараюсь выложить).

Последний раз редактировалось to_ha; 01.12.2014 в 23:48 .

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Вот та ситуация по Евро 19-21 ноября в кластерах.
Тест уровня, збитие стопов броском в верх,накопление ордеров, отработка БОльшим объемом в sell. Вариантов много, но Я думаю что крупный игрок начал сбрасывать позиции перед разворотом, либо добор на продление по тренду. При начале накоплении у дна, буду пробовать покупки по малой.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

На Дневном графике нисходящая цена фунта практически уперлась носом в кончик накопительной дельты. Вот это дивергенция настроения рынка! Откат цены неминуем. Только в каком виде, либо смена тренда, либо коррекция. Сброс крупных позиций уже есть, объемы покупателей на дельте растет. Возможно, будут мощные броски цены, на обновления минимума, но небольшим лотом в покупки от дна уже вошел, с небольшим стопам.

Также на графике обратил внимание, что сила пересечения дельтой нулевую ось – резко цена меняет направление (смена настроения рынка).

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

По Фунту на часовом ТФ можно сказать, что странно он себя ведет уже две недели. Просто на нейтральных новостях он решил устаканиться. Два раза обновив дно 14 и 19 ноября, он отправился к уровням накоплениям 1,5900, 1,5820, 1,5738. По пути уверенно набирая покупателей, отбился от 1,5645 и 1,5673 добрался до 1,5820. Можно, конечно, подумывать о покупках, если бы не одно “НО”, как цена добралась к 1,5820. 26 числа восходящее движение цены с отрицательной дельтой, корреляцией накопительной дельты и средним объемом привело к дивергенции. О резком снижении Я знал заранее, и 27 утром дождался стопозбивальщика, и взял продажи. Но цена пошла ни стой силой как ожидал. Еле-еле, без объема, цена дотянула до 1,5673, там Я и закрылся. Пробой сразу двух уровней 1,563 и 1,5645 не сильно удачный, хоть и с объемом, дельты были восходящие и положительные (кто-то много слил позиций).
Пока предполагаю возврат к 1,5738, а дальше посмотрим, либо как на скрине, либо увидим тесты 1,5820 и даже 1,5900.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

По кластерному анализу фунта также все красиво видно. Падающая цена с большим, но положительным объемом. В профиле накопления также большие объемы в пользу покупателей, даже к концу сессии удалось вывести общий дневной объем в плюсовую зону. Все это можно было бы считать дивергенцией, но я думаю, что это корреляция, слив нужного и ненужного большой толпы. Я практически полностью уверен, что откат цены мы увидим.

P.S. В окне скрина свечи с кластерами сжаты, чтобы все влезло, данные по объемам сохранены.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Всем привет!
Сегодня EUR/USD на значимом отрицательном объеме с падающей накопительной дельтой откатился вверх на 100пп. Такая дивергенция не останется без внимания. По кластерам полный взрыв, на восходящей цене сплошные продавцы. Свеча 10-11 часов набрала больше 10% от дневного объема. Пока вижу болтанку 1,2464-1,2500 либо 1,2580-1,2500.

Фунт сегодня еще круче – 160пп. Свеча 15% от дневного объема, а отрицательная дельта больше 25% за день. Ситуация похожа с Евро. Набор позиций 1,5673-1,5738, возможно тест уровня 1,5820.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Всем привет!
Сегодня Евро-медведи дали нам понять, что топтаться на месте не хочет, бодро, без особых задержек пустился в низ. Отбившись от 1,2500, с легкостью прошел 1,2438 и проколол нижний уровень накопления 1,2388. Возможен тест с низу 1,2438, после чего медведи побегут. По кластерам так выглядят последние дни. Есть еще один момент – накопительная дельта пересекла нулевую ось, цена практически у дна, какой будет результат – посмотрим.

GBP/USD вероятно всего решил расширить диапазон накопления. На кластерах видна борьба продавцов и покупателей.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Всем привет!
Продолжаю свой анализ по объемам двух валютных пар EUR/USD и GBP/USD по системе DELTA. Начну с лирики, вчера Я расстроился, что дно пробилось без меня (сначала ждал отката, поставил лимиты, потом занят был основной работой), сегодня Я поддался эмоциям и два ордера на продажу слились в -80$. В основном по остальному Я пока доволен, по евро сработали четыре лимитных ордера на последних уровнях накопления: 1,2336, 1,2385, 1,2407, 1,2434, до пятого лимитного не дотянул несколько пунктов, уровень 1,2465. Уровень 1,2500 считаю УСЛОВНО отработанным. Все стопы выставил на уровень безубытка с учетом просадки за неделю, далее – посмотрим.
А теперь по сути, то, что Я вижу, и как Я могу проанализировать. На уровне 1,2316 скопилось огромное количество медвежьих ордеров(7915 единиц),диапазон 1,2311-1,2319 красное как раскаленное железо (суммарно около 40 000 с большим перевесом медведей). Видать крупному инвестору это не понравилось (или понравилось),крупный инвестор НИКОГДА НЕ ВОЙДЕТ/ НЕ ВЫЙДЕТ ПО ХУДШЕЙ ЦЕНЕ. И он сделал ход «конем», собрал селл-стопы, закрыл стоп-лосами, взял бай-стопы и селл- лимиты потом перевернулся и поскидывал лишних. С помощью толпы дотянул до верха и на уровне 1,2445 возобновились первые крупные ордера на продажу. Хочу отметить, что взлет цены был полностью на отрицательной дельте, но с весомым объемом (около 30% от дневного объема на М15), дивергенция 100%, это может быть и скид позиций крупного игрока, что может привести к развороту. В любом случае рассматриваю пока только продажи. Медвежье настроение показывают все мои индикаторы дельты, кроме уровня 1,2316.

Фунт пока остается в диапазоне накопления , на мощном уровне 1,5673 и правильно оценить ход пока не могу. Но бычье настроение все же переломило медведей(в отличие от евро). Цена жмется к краю канала и Я думаю взрыв не за горами. Накопительная дельта пока нисходящая, но нос уверенно подняла. Хочу отметить, что с 14,11,2014 на уровне 1,5670 накопилось 74 832 ед. контрактов(это не мало).