Зона перекупленности для Форекс
-
☆☆☆☆☆★★★★★ -
☆☆☆☆☆★★★★★
Что такое перекупленность, как определить зону перекупленности?
Перекупленность на рынке Форекс: бежать или играть?
Формирование цен валютной пары на рынке «Форекс» зависит от количества заявок (ордеров) на покупку/продажу. Изменение их величины влияет на направление и разворот тренда. Однако бывают такие периоды, когда цена на актив неудовлетворительная, как для покупателей, так и для продавцов. Эти моменты называются перекупленностью и перепроданностью.
Что такое перекупленность на рынке Форекс?
Перекупленность – период, когда цена на валютную пару не растет, а останавливается на определенном уровне. Такое происходит, потому что отсутствуют покупатели, в то время как продавцов все больше. В момент перекупленности, на рынке «Форекс» количество заявок на продажу достигает рекордных показателей и приближается к своему максимуму. Так как цена «заморожена», ей дальше некуда расти, то трейдеры играют на коротких позициях и берут большими объемами сделок. В итоге, дисбаланс между спросом и предложением приводит к падению цены и нисходящему тренду, рынок переходит в перепроданность – состояние,в котором все участники пытаются купить актив. Далее все происходит по аналогичной схеме.
Как определить зону перекупленности?
Зона перекупленности, как правило, соответствует максимальной цене на временном графике, последняя отметка часто выступает уровнем сопротивления, граница которого – это возможный разворот тренда к понижению курсовой стоимости актива.
Каждый из трейдеров имеет свою хитрость определения зоны перекупленности: одни пользуются индикаторами, другие смотрят новостные сводки.
Следует учитывать множество факторов и то, что ценовой график не всегда поворачивается, пройдя уровни перекупленности и перепроданности. Разворот тренда случается также вследствие «сильных» новостей, которые влияют на спрос/предложение валюты, например смерть Главы МВФ. Зная об этом, нельзя полагаться только на технический анализ.
Инструменты определения зоны перекупленности
Главным и основополагающим индикатором определения перекупленности на рынке «Форекс» является «Стохастик». Это стандартного типа инструмент, который есть в любом терминале торговли. Рассмотрим его работу на примере часового графика по паре EUR/USD. Стохастик имеет три зоны: нейтральных уровней, перекупленности и перепроданности.
Зона перекупленности отличается параметрами 80-100 на графике. Основной сигнал на продажу – выход линий «Стохастика» за эту зону. Различают сильный и слабый сигналы. Когда сплошной отрезок пересекает пунктирную линию снизу-вверх – это сильный сигнал для продажи (на перекупленном рынке).
Большинство торговцев просто закрывают ордера, если «Стохастик» пересекает верхнюю или нижнюю линии экстремума, опытные – используют «двойную вершину», когда следующий максимум больше предыдущего. Это хороший сигнал к продаже.
Торгуя на рынке валюты, всегда используйте несколько индикаторов.
Зона перекупленности для Форекс
Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.
Суть рыночной перекупленности и перепроданности
Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.
Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.
Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.
Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности
Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.
Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.
Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.
Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности
Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.
Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.
Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.
Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.
RSI и уровни перекупленности и перепроданности
Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.
Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Зона перекупленности
Ситуация, в которой спрос на определенную валютную пару неоправданно толкает ее цену до уровней, которые не поддерживаются фундаментальными данными.
В техническом анализе, этот термин описывает ситуацию, при которой цена валютной пары выросла до такой степени, – как правило, на больших объемах – что осциллятор достиг своей верхней границы. Это, как правило, интерпретируется как признак того, что цена актива становится завышенной, и можно ожидать ее откат.
Валютная пара, которая испытала резкий подъем цены в течение очень короткого периода времени, часто считается перекупленной. Определение степени перекупленности валютной пары очень субъективное и может отличаться между инвесторами.
Для выявления валютных пар, находящихся в зоне перекупленности технические трейдеры используют такие показатели, как индекс относительной силы, осциллятор стохастик и индекс денежных потоков.
Перекупленности валютной пары является противоположностью перепроданности.
Перекупленность и перепроданность на Форекс
В теханализе валютного рынка весьма часто можно услышать такие термины как перекупленность и перепроданность . Что они означают, и как использовать эти состояния рынка с выгодой? Поговорим об этом подробно в данной статье.
Эти термины являются калькой английских слов «overbought» и «oversold». Перекупленностью называют момент, когда цена прекращает свой рост из-за того, что все желающие приобрести данную валютную пару уже это сделали, а количество продавцов становится все больше. Количество ордеров на продажу превышает количество ордеров на покупку, наступает своего рода критическая отметка, цена останавливает рост и готовится к падению. Это способствует образованию на рынке нисходящего тренда.
Перепроданность – это процесс, обратный перекупленности . Он наступает тогда, когда цена валютной пары падает до определенного значения, на котором спрос начинает превышать предложение. Это текущее критическое значение для продавцов и идеальный момент для покупателей.
Момент перекупленности на рынке зачастую совпадает с локальным максимумом цены, т.е. местом, где расположен уровень сопротивления. Момент перепроданности же, наоборот, совпадает с локальным минимумом цены, т.е. местом, где находится уровень поддержки. Любая торговая стратегия опирается на эти уровни.
Приведем пример. Допустим, по валютной паре GBPUSD наблюдается восходящий тренд после того, как вышли благоприятные данные по уровню занятости в Великобритании, а также негативные новости по уровню производства в США. Толчком для установления восходящего тренда, таким образом, служит макроэкономический фактор, который кардинально нарушил покупателей и продавцов на рынке. Цена будет расти до тех пор, пока она будет устраивать всех участников рынка. Но как только трейдеры решат, что цена зашла слишком высоко, они перестанут покупать. Иными словами, цена валютной пары будет достаточно изменена с учетом появления новых макроэкономических факторов. Это и будет уровень перекупленности. Часть трейдеров, которые удерживали длинные позиции по GBPUSD, начнет их распродавать. Также в игру вступят те, кто посчитает, что рост цены валютной пары зашел слишком далеко, и что пора открывать короткие позиции. Начинается падение цены из области перекупленности. Потом такая же ситуация зеркально повторяется на нисходящем тренде.
Однако нужно учесть, что разворот может наступить не только в зонах перекупленности или перепроданности. Неожиданные и значительные макроэкономические данные, валютные интервенции или позиции крупных участников рынка часто приводят к ценовым разворотам. Уровни перекупленности или перепроданности можно определить с помощи индикаторов и осцилляторов технического анализа. Например, часто используются ленты Боллинджера, индикатор MACD, осциллятор Stochastic, RSI. Чем больше временной горизонт (таймфрейм), тем лучше технические индикаторы определяют уровни перекупленности и перепроданности, поскольку на небольших временных интервалах часто наблюдаются хаотичные, сложно прогнозируемые движения.
У осцилляторов, как правило, есть линии, выше или ниже которых расположены уровни перекупленности или перепроданности. Взять, например, индикатор RSI, также известный как индекс относительной силы. Когда показатель индикатора поднимается выше отметки 70, считается, что цена зашла в уровень перекупленности и скоро возможен разворот или откат цены вниз. Если же цена упала ниже отметки 30, это говорит о большой вероятности разворота или отката вверх.
Если в целом тренд цены направляется вверх, то осциллятор, находящийся в зоне перекупленности, скорее говорит о надвигающейся коррекции вниз, нежели о настоящем развороте. Для падающего тренда характерна обратная ситуация. В этом случае осциллятор, находящийся в зоне перепроданности, говорит о надвигающейся коррекции вверх. Хотя уровни перекупленности и перепроданности являются хорошим подспорьем в трейдинге, их нужно использовать совместно с другими инструментами анализа, чтобы фильтровать ложные сигналы.
Commodity Channel Index — индикатор для форекс и бинарных опционов
Многие технические средства анализа рынков были разработаны еще несколько десятилетий назад и до сих пор успешно применяются трейдерами. Однако, если раньше ими могли пользоваться преимущественно профессионалы, поскольку их расчет зачастую выполнялся вручную или требовал мощных вычислительных машин, то теперь они вовсю применяются даже начинающими трейдерами. Один из таких индикаторов – CCI, являющийся классическим образцом осциллятора.
Описание осциллятора CCI
Значение вычисленного отклонения и используется при определении текущего состояния анализируемого финансового инструмента:
- чем выше CCI, тем более высокой является текущая цена в сравнении с ее среднестатистической величиной (это состояние перекупленности);
- чем ниже CCI, тем более высокой является среднестатистическая цена в сравнении с ее текущей величиной (это состояние перепроданности).
Рисунок 1. Индикатор CCI на ценовом графике.
После применения CCI к ценовому графику, снизу от него формируется подвальное окно, в котором отображается кривая (рис. 1). Размах ее колебаний по вертикали не ограничен определенными величинами (масштаб откладывается в абсолютных единицах рассчитанной разности). При этом чаще всего кривая будет располагаться в интервале от -100 до +100 (около 68% времени). В интервалах от -200 до -100 и от +100 до +200 кривая будет находиться около 27% времени. В интервалы от -300 до -200 и от +200 до +300 кривая CCI будет заходить около 4% времени. И остальное время (менее 1%) кривая будет находиться ниже -300 и выше +300.
Настройка Commodity Channel Index
В некоторые версии торгового терминала MetaTrader этот индикатор может быть не встроен. Поэтому сначала потребуется скачать CCI индикатор и поместить его файл в папку Indicators. После следующего запуска терминала найти Commodity Channel Index можно в разделе «Пользовательские индикаторы». Применение его к ценовому графику приводит сначала к выводу настроечного окна (рис. 2), в котором можно изменить следующие параметры, влияющие на результаты расчетов:
5,0,1,0,0
- «Период» – количество баров, значения цен которых используются в одном вычислении;
- «Применить к» – тип цены, которая используется в вычислениях (по умолчанию это типичная цена, рассчитываемая как среднее арифметическое от High, Low и Close).
Рисунок 2. Настройки Commodity Channel Index.
Если необходимо отметить дополнительные уровни, кроме заданных по умолчанию +100, -100 и 0, то сделать это можно на вкладке «Levels».
Описание сигналов осциллятора CCI
Ключевыми считаются уровни -100 и +100. Если кривая Commodity Channel Index входит в зону ниже -100, то это сигнал к открытию длинной позиции (красные кружки на рис. 3). А сигналом к открытию короткой позиции является вход кривой CCI в зону выше +100 (зеленые кружки на рис. 3). При обратном пересечении этих уровней позиции закрываются.
Рисунок 3. Использование уровней +100 и -100 индикатора CCI для открытия позиций.
Если же кривая CCI пересекла уровень +100 сверху вниз и впоследствии достигла уровня 0, то тогда можно открыть короткую позицию. Длинная позиция открывается при последовательном пересечении кривой CCI сначала уровня -100, а затем уровня 0 снизу вверх.
Можно входить в рынок и сразу по всем описанным в двух предыдущих абзацах сигналам. Сначала при пересечении уровня 0, а затем при пересечении уровня -100 или +100 увеличиваем открытую позицию.
10,1,0,0,0
Рисунок 4. Медвежья дивергенция на индикаторе CCI.
ТС форекс «MACD CCI»
Рисунок 5. Внешний вид ценового графика с установленными индикаторами для форекс ТС «MACD CCI».
Сигнал к открытию длинной позиции – пересечение CCI уровня +100 снизу вверх при одновременном нахождении MACD выше нулевого уровня.
Сигнал к открытию короткой позиции – пересечение CCI уровня -100 сверху вниз при одновременном нахождении MACD ниже нулевого уровня.
Открытые позиции закрываются при пересечении кривой CCI уровней -100 или +100 в обратном направлении.
15,0,0,1,0
Индикатор CCI для бинарных опционов
Поскольку Commodity Channel Index способен прогнозировать ценовое движение в определенном периоде будущего, то его целесообразно применять и для покупки бинарных опционов (рис. 6). В этом случае:
- покупка опциона Call совершается при заходе кривой индикатора в зону выше уровня +100;
- покупка опциона Put осуществляется при заходе кривой CCI в зону ниже уровня-100.
Рисунок 6. Торговля бинарными опционами по сигналам индикатора CCI.
Также можно использовать и описанные выше разворотные сигналы дивергенции.
Рисунок 7. Торговая стратегия для бинарных опционов на индикаторах CCI и RSI.
Сигналы по этой стратегии следующие:
- для покупки опциона Call – нахождение CCI и RSI в зонах перекупленности (соответственно, выше +200 и в диапазоне 70÷100);
- для покупки опциона Put – нахождение CCI и RSI в зонах перепроданности (соответственно, ниже -200 и в диапазоне 0÷30).
20,0,0,0,1
Длительность экспирации устанавливается в интервале от 1-ой до 6-ти свечей (выбирается экспериментально на основе наблюдений за поведением цены и индикаторов).
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Как определить перекупленность и перепроданность рынка?
Определив состояние перекупленности и перепроданности рынка, трейдер сможет оперативно проанализировать ситуацию и принять верное торговое решение.
Мы часто слышим, как аналитики говорят о достижении рынком состояния перекупленности и перепроданности.
Но что в действительности означают эти понятия, как на них должен реагировать трейдер и каким образом можно определить перекупленность и перепроданность рынка? Ответы на эти вопросы Вы найдете в данной статье.
Перекупленность рынка достигается в тот момент, когда количество желающих продать финансовый инструмент существенно преобладает над теми, кто стремится данный инструмент приобрести. При перекупленности рынка рост стоимости инструмента прекращается, что приводит к совершению значительного числа коротких сделок. Предложение валютного инструмента растет и на рынке образовывается нисходящая тенденция.
Перепроданность — это полная противоположность перекупленности. Данное состояние рынка образуется в моменты, когда цена валютной пары достигает минимального значения, а спрос намного превосходит предложение. На рынке появляется много желающих приобрести торговый инструмент по привлекательной цене, что приводит к открытию большого числа ордеров на покупку.
Чтобы понять, как происходит процесс образования перекупленности и перепроданности, трейдеру необходимо изучить формирование спроса и предложения на рынке, проанализировав фундаментальные факторы.
Следует обнаружить момент времени, когда заинтересованность продавцов и покупателей совпадает, и они начинают действовать в одном направлении. Но ввиду того, что торговля на Форекс ведется в рамках узкого диапазона, такое поведение продавцов и покупателей приведет к дисбалансу на рынке. Одна из сторон будет истощена и в действие вступит ценовая механика. Для преобладающей стороны наступит «звездный час», чего не скажешь о другой стороне. Именно тогда трейдер и сможет наблюдать перепроданность или перекупленность рынка.
Достижение рынком состояния перекупленности (перепроданности) наступает в тот момент, когда стоимость торгового инструмента перестает устраивать продавцов либо покупателей.
Как определить перепроданность / перекупленность рынка?
Для этой цели используются популярные индикаторы RSI, Bollinger Bands, Stochastic, MACD и Momentum.
Если Вы никогда не использовали данные индикаторы для определения перепроданности / перекупленности рынка, прямо сейчас мы рассмотрим несколько конкретных примеров их применения.
Bollinger Bands. Полосы Боллинджера часто используются трейдерами для определения перекупленности и перепроданности рынка.
Обратим внимание на рис. 1. Мы увидим, как после наложения 20-дневных линий Боллинджера произошел выход ценового бара за пределы этих линий. Это дает нам основания полагать, что разворот рынка произойдет в самое ближайшее время, и на этом можно будет неплохо заработать.
Bollinger Bands позволяет трейдеру провести более качественный анализ рынка, но главное — этот индикатор дает сигнал о благоприятной возможности для открытия торговой позиции. Но при этом трейдер не должен выпускать из виду временной период, который используется им для торговли, ведь так трейдер сможет отделить действительно важные ценовые движения от малозначимых откатов от существующего тренда.
Также трейдеру необходимо сопоставить время удержания торговой позиции со своим методом торговли. Если определение перекупленности / перепроданности рынка на H4 будет эффективным, то при работе на краткосрочных периодах могут возникнуть проблемы, ведь краткосрочный рынок характеризуется высокой степенью изменчивости и непредсказуемости. Оптимальным для определения перепроданности и перекупленности рынка являются таймфреймы от Н1 и выше. Желательно для определения перекупленности (перепроданности) и торговли использовать один таймфрейм, что позволит трейдеру избежать потерь.
Stochastic. Использование этого осциллятора для определения перепроданности (перекупленности) рынка эффективно. Однако, как показывает практика, не все трейдеры способны правильно растолковать его сигналы. Чтобы этого не произошло, трейдерам следует использовать модели «двойная вершина» и «двойное дно». Также рекомендуется применить Price Action и получить дополнительные сигналы паттернов.
Лучший сигнал дается при образовании Stochastic более низкого максимума либо более высокого минимума, после которого движение продолжается уже в обратном направлении (см. рис. 2)
В завершении хотелось бы отметить, что большую часть времени рынок пребывает в средневзвешенном состоянии, когда стоимость валютных пар колеблется в пределах минимального и максимального значения.
Перекупленность и перепроданность может встречаться не часто. При длительном следовании тренду диапазон от минимума к максимуму начинает расширяться, и тогда может образоваться сигнал о перепроданности (перекупленности) рынка. Но данный сигнал, скорее, свидетельствует о приближающемся развороте рынка и не означает, что трейдер должен тут же открывать позицию. Если цена колеблется из стороны в сторону, а затем происходит формирование свечи расширения, лучшим решением станет выход с рынка.
Перепроданность и перекупленность: ловушка для трейдера
Как смотреть перепроданность и перекекупленность на осцилляторах? Стоит ли верить показаниям осцилляторов и торговать по перепроданности и перекупленности?
Часто можно услышать, что какой-либо инструмент на бирже или рынок в целом дорог/дешев, перекуплен/перепродан. Эти понятия сразу же становятся для трейдера своеобразными якорями. В дальнейшем он постоянно будет находиться в рамках этой категории, и следовать всему, чему в книжках учат.
Все эти якоря – не более чем личное мнение трейдера, и никакого отношения к реальности не имеет.
Потому что, помимо дешево/дорого, есть такие прекрасные слова как дешевле и дороже. И ничто не мешает рынку оставаться в таком состоянии, сколько ему вздумается.
На перекупленности/перепроданности, если рынок войдет в состояние «дешевле/дороже», трейдер постоянно будет ловить ножи, летящие то вверх, то вниз, постепенно сливая депозит. С удивлением спрашивать рынок : «Ну сколько уже можно? Такого не бывает»
На рынке возможно все. Это надо четко себе уяснить. Перестать мыслить категориями, и просто подстраиваться под движения, соблюдая правила. Больше ничего от трейдера не требуется.
Индикатор RSI. Перекупленность/перепроданность
Так же есть неклассическое использование осцилляторов. Это когда цена выходит в зоны перекупленности/перепроданности, наоборот совершать сделки в сторону этих зон, а не против, как написано в книгах. И осциллятор превращается в индикатор тренда.
Так если существует двойное толкование работы по осцилляторам, есть ли смысл их использовать как индикаторы перекупленности/перепроданности? Ответ очевиден.
Зона перекупленности и перепроданности
Одно из очень популярное понятий технического анализа «рыночная перекупленность и перепроданность» очень сильно размыто, поскольку никто не может точно дать ему определение. В этой статье мы рассмотрим вопрос что это такое, как ее определять и применять в своей торговле.
Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность основываясь на значениях индикаторов. Для этого чаще всего используют осцилляторы.
На этих уровнях многие трейдеры ожидают разворота цены (коррекцию). Многие фиксируют свою прибыль в эти моменты, а также открывают позиции первые желающие сыграть против тренда.
Например, акция стоила 95 еще позавчера, то, если сегодня она стоит 100, то многие скажут, что она перекуплена (рост на 5,5% за три дня считается довольно резким на фондовом рынке).
Чаще всего такие зоны возникают на каких-то психологических отметках (круглые цифры 50, 100, 150 и т.д.), а также на уровнях поддержки и сопротивления.
Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность
Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие
Однако как можно заметить, что при устойчивом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.
Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность
Если мы знаем, что такое рыночная перекупленность и перепроданность, то можно использовать эти данные для своего торгового подхода. Многие трейдеры используют ее для открытия позиции против тренда. Однако это плохой подход. Входит против рынка, значит идти против тренда. Помните главные правила трейдинга: у цены нету понятия «дорого» и «дешево».
Лучшим решением для трейдера является ничего не делание в моменты перекупленности и перепроданности. Лучше всего дождаться отката и открыть позицию по тренду.
Смотрите также видео про перекупленность и перепроданность
Перекупленность и перепроданность в торговле на Форекс. Как определять текущее состояние рынка?
Перекупленность и перепроданность (overbrought и oversold), это понятия, которые как были актуальны, так и остаются для проведения поэтапного технического анализа на финансовых рынках.
Сегодня аналитики часто заявляют о том, что на рынке наблюдается такое состояние, как перекупленность либо перепроданность. Но при этом многие начинающие спекулянты не до конца понимают, что эти понятия означают в действительности и, что следует делать при торговле Форекс при возникновении таких моментов.
РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД
Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$
Стоит ли нам бежать с рынка, когда он перешел в состояние перепроданности или же открывать сделки при перекупленности?
А как определить состояние рынка?
Как узнать, когда открытая нами сделка, может превратиться в жертву одного из таких экстремальных рыночных состояний?
Эти и многие другие вопросы, и ответы на них очень важны при торговле Форекс.
Перекупленность и перепроданность – почему так происходит?
Перед тем, как определять состояние рынка, необходимо определить, а что нам собственно известно о таких состояниях как перекупленность и перепроданность.
Наилучшим способом понять, в каком состоянии находится рынок, это изучить спрос и предложение.
При торговле Форекс, на рынке случаются моменты окончательного объединения продавцов и покупателей, и они предпринимают какие-либо действия.
Торговая активность данной толпы, как правило, имеет непродолжительный характер и через определенное время начинает проявляться дисбаланс, вынуждающий одну из сторон, как бы нажать на «спусковой крючок» (случается это иногда преждевременно). При этом происходит «истощение» данной рыночной стороны и запуск механики цены, благоприятствующей противоположной стороне.
Другими словами, перекупленность можно охарактеризовать численностью открытых на продажу ордеров, и когда их количество преодолевает критическую отметку, тогда стоимость перестает возрастать, вследствие чего на рынке начинают совершаться короткие сделки. В итоге, такая ситуация приводит к увеличению предложения и образованию нисходящей тенденции.
Перепроданность, является обратным перекупленности показателем. Такое состояние рыночной перепроданности, образуется в момент, когда стоимость валюты достигает своего минимума и перестает падать в цене . В таких случаях спрос по отношению к предложению превалирует. Стоимость доходит до своего критически минимального значения, а это как раз то, чего хотят покупатели и соответственно открывают ордера на приобретение.
Область рыночной перекупленности, как правило, в рамках определенного временного периода совпадает с максимальными значениями, и ее крайняя точка, это зачастую линия сопротивления, где отмечается разворот стоимостной тенденции на понижение.
Как определять состояние перекупленности / перепроданности в торгах на Forex?
Что такое перекупленность и перепроданность при торговле Форекс мы рассмотрели. Но, как определять состояние рынка?
Как определить когда рынок пребывает в том или другом состоянии?
Опытные трейдеры отмечают, что основной тренд далеко не всегда делает разворот в одной из этих областей (перекупленность с перепроданностью). Случается так, что резкое смена спроса либо же предложения или какие-нибудь сильные экономические факторы становятся причинами разворота. Именно это и обуславливает то, что при торговле Форекс нельзя полагаться только на один вид рыночного анализа.
ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:
ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:
Анализировать рыночное поведение необходимо комплексно. А для того чтобы в частности определить рыночную перекупленность и перепроданность необходимо использовать специальные индикаторы.
Торговые инструменты помогающие выявлять моменты перекупленности и перепроданности
В основном, трейдеры используют в торговле Форекс следующие индикаторы – «Bollinger Bands», «Stochastic», «RSI», «MACD», «Momentum» и некоторые другие.
Давайте рассмотрим ряд примеров, как определять состояние рынка при помощи индикаторов .
При определении рыночного состояния (перекупленности и перепроданности) хорошо проявляет себя Bollinger Bands (или привычные — полосы Боллинджера). На приведенном ниже графике можно достаточно отчетливо увидеть, как после наложения 20-ти дневных Bollinger Bands, бар цены вышел за их пределы. При помощи внешних полос можно прогнозировать развороты тренда и получать неплохую прибыль.
Анализ рынка с использованием Bollinger Bands является более качественным, но самое важное – Вы получаете для осуществления входа в рынок ранние сигналы. При этом не стоит забывать о том, что многое может зависеть от применяемого периода времени, которое Вы используете в торговле Форекс. Бывает, что некоторые из разворотов, это обычные откаты от основного тренда.
Определять состояние рынка с не меньшей точностью можно, используя индикатор «Stochastic». При этом, как видно из практики, многие спекулянты не правильно интерпретируют сигналы подаваемые данным осциллятором.
Наилучший сигнал индикатора «Stochastic» возникает при образовании более высокого минимума либо наоборот, более низкого минимума с последующим развитием движения в противоположном направлении.
Очередной индикатор, помогающий определить рыночную перекупленность и перепроданность, это индекс относительной силы, известный, как «RSI». Особенность индекса относительной силы в следующем: он работает с широким диапазоном цен.
Рекомендовано держать позицию открытой до тех пор, пока «RSI» не начнет показывать предпосылки к началу противоположного направления движения. Сигналы с весомым значением будут образовываться возле либо уровня перекупленности, либо уровня перепроданности. Но при этом, как рекомендуют опытные трейдеры, не будет лишним сравнивать показатели индикатора с ценовой моделью. Это даст возможность определить, что именно происходит с рынком – обычная коррекция или основной тренд начал разворот.
Перекупленность и перепроданность. Что еще здесь важно?
В целом перекупленность и перепроданность на рынке встречается не часто. Однако, любые стили торговли на Форекс, должны в любом случае ориентироваться на данные показатели, являющиеся достаточно существенными уровнями цены.
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!
Перекупленность и перепроданность указывают трейдеру, как будет вести себя стоимость выбранного Вами торгового инструмента. Ну а для того чтобы осознать, что именно происходит во время процесса образования перекупленности или перепроданности, необходимо разбираться в фундаментальном анализе, который тесно связан с образованием спроса и предложения, а ведь как раз они оказывают основное воздействие на рыночную стоимость.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ:
Что важно знать в торгах о перекупленности и перепроданности
Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс?
Здравствуйте, друзья! Очень важным понятием на рынке Форекс является перепроданность и перекупленность валютной пары. В данной статье я постараюсь разобрать эти понятия с точки зрения технического и фундаментального анализа.
Перекупленность – когда цена валютной пары слишком завышена (переоценена), и ожидается её снижение (удешевление). На рынке критическая масса открытых ордеров на покупки, игроки открывают короткие сделки (на продажу), рост валютной пары замедляется и происходит её снижение
Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. Происходит повышение цены валютной пары.
Оба эти понятия являются рассуждением и предположением! Мы помним, как доллар в начале октябре 2014 года стоил 36 рублей, в конце 43, в ноябре 50, в начале декабря 60, в середине скакнул аж до 78 рублей. И каждый раз мы думали, что рубль недооценен, пара перекуплена, но ей всё равно она безоткатно покоряла новые вершины.
Тогда где эта перекупленность? Неужели если USD/RUR дошла до 43 рублей, она не может пойти выше. Конечно, может, тем более движение идет по тренду.
В достоверности вы не знаете, перекуплена пара или перепродана. И не стоит при каждом пике или впадине входить в рынок, вы должны анализировать со стороны технического и фундаментально анализа, оправдан ли вход в данный момент.
Важно: вы должны понять, что перепроданность и перекупленность вовсе не означает, что произойдет смена тенденции. И входить против тренда, опираясь только на эти понятия более чем рискованно и безрассудно.
Как трактовать перепроданность и перекупленность?
Стоит обращать внимание только на резкие скачки цены, то есть моментально (в короткое время) валютная пара существенно подорожала или подешевела. Это явный признак недооценки или переоценки её.
Смотрите скриншот ниже, часовой таймфрейм:
Игроки рынка понимают, что дальше покупать не выгодно, валютная пара переоценена, рост замедляется и вовсе останавливается. Затем в игру вступают медведи, они видят, что цена выгодна для продаж и входят в рынок, соответственно пошел откат цены.
Важно: обращайте внимание при таких скачках на фундаментальные новости! Что могло вызвать такое резкое подорожание!? Имеются ли предпосылки к снижению с технической стороны. Возможно, это просто развод!
Так же стоит взглянуть на уровни, совпадают ли зоны прекупленности и перепроданности с зонами сильных горизонтальных уровней.
Уменьшим масштаб предыдущего скриншота:
Что мы видим, рост пары остановился у горизонтального уровня. После резкого скачка её «через не могу» дотягивали до уровня, протестировав его, образовался пин-бар , как дополнительное подтверждение нисходящего движения и откат не заставил себя долго ждать.
Индикаторы нам в помощь!
Существуют индикаторы осциляторного типа, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности.
Давайте рассмотрим наш случай совместно с индикатором Stochastic Oscillator:
В рассмотренном нами примере индикатор Stochastic Oscillator подтвердил нам, что пара перекуплена и дает сигнал на продажу.
Учитывая то что на вершине образовался пин-бар, основание которого опирается на горизонтальный уровень, можно уверенно входить в рынок. Более подробно о индикаторе можете ознакомиться в статье « Индикатор Стохастик »
Как видите, зная эти понятия и сочетая их с другими инструментами технического анализа, можно повысить точность входа в рынок.
На этом я заканчиваю свой пост, надеюсь всё понятно изложил. До свидания!
Форекс Статьи
Перекупленный и перепроданный рынок форекс
Выражение «рынок перекуплен/перепродан» уже набило оскомину у большинства трейдеров. Особенно часто используют такую характеристику рынка различного рода аналитики. В общем контексте это трактуется так: перекупленность — ситуация на рынке, возникающая после быстрого достижения ценой высокого уровня, валюта переоценена, ожидается снижения цен; перепроданность — ситуация на рынке, когда цена актива слишком и быстро понизилась, валюта недооценена, ожидается повышение цен. Исходя из понятия основного закона движения рынка — закона спроса и предложения следует, что уровень перекупленности обусловлен отсутствием спроса на актив по высокой цене, вследствие чего валютная пара свой рост прекращает, при этом отмечается рост ордеров на продажу. По достижению определенного объема Sell-ордеров цена начинает снижаться.
Уровень перепроданности обусловлен отсутствием предложения на продажу актива по низкой цене, на котором спрос начинает превышать предложение и при достижении критического объёма Buy-ордеров цена начинает расти.
Для определения состояния рынка используется «индикатор перекупленности/перепроданности». Это достаточно большая группа индикаторов-осцилляторов. Наиболее популярные индикаторы этой группы — Stochastic, RSI, MACD, Momentum. Каждый из осцилляторов имеет свои особенности и настройки. Ниже показано графическое отображение таких зон различными индикаторами:
1.Stochastic
2.RSI
3.MACD
Достаточно часто на рынке моменты перекупленности/перепроданности совпадают с локальным максимумом/минимумом цены, которые многие трейдеры трактуют как уровни поддержки или сопротивления.
Таким образом, на этих уровнях «толпа» всегда ожидает смену тенденции. Так ли это на самом деле? И как торговать эти состояния рынка?
Прежде всего, использование осцилляторов эффективно только при наличии на рынке бокового движения. При наличии выраженной тенденции осцилляторы использовать не рекомендуется из-за большого числа ложных сигналов (залипание в тренде).
Далее, осцилляторы лучше работают на больших таймфреймах, поскольку на маленьких временных интервалах значительно больше «рыночного шума» (хаотичных, практически не прогнозируемых движений) и генерируется множество ложных сигналов.
Открытие торговой позиции может осуществляться на основе генерирования различных сигналов (на примере Стохастика):
фильтрующий сигнал — выход индикатора из зоны перепроданности (значения выше 80) или перекупленности (значение ниже 20); подтверждающий сигнал — пересечение быстрой линией медленную сверху вниз при условии выхода индикатора из зоны перекупленности или, наоборот, снизу вверх при выходе индикатора из зоны перепроданности;
использование нулевой линии. Если осциллятор пробивает нулевую линию снизу вверх необходимо открывать длинные позиции, если опускается ниже нулевой линии — короткие. Однако, этот вариант лучше использовать в качестве фильтра — рассматривать сигналы только на покупку при нахождении осциллятора выше нулевой линии и наоборот. Также, нулевую линию можно использовать как уровень поддержки для возрастающей тенденции и уровень сопротивления при нисходящей тенденции. Пересечение нулевой линии является важным сигналом потенциально возможного изменения тренда. Еще один вариант — показания осциллятора на пиках коррекции тренда часто приближаются к нулевой линии и вслед за ценой, отскакивают от нее, возобновляя тренд. Важно: для использования нулевой линии необходимо использовать большие периоды усреднения.
Формирование дивергенции (различие направлений экстремумов на графике и пиковых значений индикатора). Дивергенция (бычья и медвежья) относится к самым сильным сигналам осцилляторов, свидетельствующих о развороте тенденции, однако, дивергенция работает не на всех осцилляторах. Дивергенции лучше всего работают в зонах перекупленности/перепроданности.
В заключение несколько советов:
1. советую показания осцилляторов смотреть на нескольких временных периодах M15-H1-D1. На дневках смотрим общее состояние рынка форекс и определяем направлением позиции, на часовом – определяем точку входа, а на M15 осуществляем точный вход;
2. ищите совпадение сильных горизонтальных уровней с зонами прекупленности и перепроданности;
3. перепроданность и перекупленность совершенно не означает смену тенденции. И открывать позицию против тренда, даже если цена временно торгуется в диапазоне, опираясь только на показания осцилляторов более чем рискованно;
4. рассматривать осцилляторы как самодостаточный метод анализа рынка и основу для принятия торговых решений не рекомендуется. Использовать осцилляторы лучше совместно с другими инструментами анализа.
Индикатор перекупленности перепроданности без перерисовки TS-1#2
Форекс индикатор для МТ4 TS-1#2 информативно отображает зоны перекупленности/перепроданности, выделяя их соответствующим цветом. Индикатор взят из платной торговой системы, которая стоит около 400 долларов. Его наверняка стоит скачать и потестировать.
Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>
Показания данного инструмента не рисуются — он работает без какой-либо перерисовки. По крайней мере, так утверждают его разработчики. Настройка у индикатора всего одна — включение и отключение алерта.
Окно с входными параметрами индикатора TS-1#2:
Индикатор Williams Percent Range
Индикатор WRP, известный также как Williams percent range, %R и под другими названиями представляет собой динамический инструмент определения состояния перекупленности и перепроданности на форекс. Инструмент проверен временем и по умолчанию включен во множество торговых платформ.
Дело теперь за тем, чтобы научиться правильно пользоваться r Williams.
Как работает индикатор WRP?
Существует формула, с которой обязательно надо ознакомиться:
%R = (Hight (14) — Close) / (Hight (14) — Low (14)) * (-100)
Формула расчета Процентного Диапазона Вильямса имеет следующий вид:
%R = – (MAX (HIGH (j – n)) – CLOSE (j)) / (MAX (HIGH (j – n)) – MIN (LOW (j – n))) * 100,
где CLOSE (j) — текущий уровень закрытия цены;
MAX (HIGH (j – n)) — максимальный уровень закрытия цены за n периодов;
MIN (LOW (j – n)) — минимальный уровень закрытия цены за n периодов.
Из формулы видно, что динамический индикатор Вильямса похож на популярный осциллятор Stochastic. При этом Williams %R имеет перевернутую шкалу, а для постройки второго индикатора необходимо внутреннее сглаживание.
Именно эта формула положена в основу данного индикатора. Если перевести из математического выражения получается отношение максимальной и минимальной цены закрытия, которое умножается на отрицательное число — 100.
Полученное значение свидетельствует о состоянии рынка. При этом:
- Зона перекупленности от -20 до 0.
- Зона перепроданности от -80 до -100.
Теория следующая: уровень цен может говорить о равновесии рынка. Максимум показывает потенциальную силу покупателей, а минимум указывает на продавцов. Цена закрытия при этом показывает кто в итоге победил.
Индикатор Williams показывает:
- Закрытие на восходящем тренде случилось далеко от максимума. Это говорит о том, что медведи не такие сильные, как предполагалось. В таких условиях можно думать о том, чтобы продать актив.
- Закрытие на нисходящей тенденции вдалеке от максимума говорит о том, что продавцы оказались слабее чем предполагалось. Можно покупать.
Сигналы.
С помощью Вильямса можно входить на рынок в момент перекупленности или перепроданности, дивергенции или при изменении тренда. Хотя в основном этот индикатор используется для первой указанной цели.
Тем более, что сигнал очень простой. Достаточно пересечения линией указанных значений.
Дивергенция здесь случается не очень часто. Но если трейдеру повезло, лучше не упускать возможность. Дивергенция подтверждается почти всегда.
При достижении ценой нового максимума и если при этом кривая индикатора не стала ниже в сравнении с более ранними показателями, лучше продавать. При зеркальном отображении рекомендуется покупать.
Резюме.
Инструмент предназначен для определения перепроданности и перекупленности. С этими двумя задачами индикатор превосходно справляется.
Можно использовать его и для второстепенных задач, но лучше предпочесть другой, более подходящих для них инструмент.
Добавить данный индикатор в терминал MT4 очень просто: меню «Вставка»–«Индикаторы»–«Осцилляторы»–«Williams’ Percent Range».
Метод определения зоны перепроданности-перекупленности на рынке
Поскольку на рынке цена все время движется в каком-либо направлении, всегда находится сторона, доминирующая на рынке. Иногда это крупный институциональный трейдер, иногда толпа. Однако в определенный момент на рынке желающих продавать очень дешево актив не остается или наоборот, никто не хочет уже покупать по высокой цене. В таких местах формируются зоны перекупленности и перепроданности.
Методов определения зон перекупленности и перепроданности достаточно много, начиная от показаний технических индикаторов, смещения уровней премий на опционном рынке, показаний торговых объемов и даже обыкновенная скользящая средняя, к которой добавлена зона средневзвешенной волатильности торгового инструмента за определённый период.
Когда мы визуально видим на графике такие зоны, трейдеру остается лишь правильно интерпретировать события в зонах перекупленности и перепроданности при их расторговке. Понимание таких зон позволяет увидеть, откуда и куда с большей долей вероятности цена продолжит свое движение в среднесрочном тренде.>
Тоже самое при восходящем тренде. Когда мы можем четко определить направление рыночного движения, которого придерживается цена, то сможем легко найти зону рыночной слабости, пробитие которой будет служить продолжением тренда.
Этот прием позволит трейдеру визуально упростить процесс определения зон перекупленности и перепроданности и помочь в выявлении слабых мест на рынке, которые можно проторговывать с большой вероятностью получения прибыли.
Перекупленность и перепроданность: Почему это важно
Привет, трейдеры! Сегодня речь пойдет об очень важных понятиях на Форексе – перекупленность и перепроданность.
Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.
Перекупленность – ситуация на рынке, когда цена не поднимается из-за того, что инструмент никто не покупает.
Перепроданность – ситуация на рынке, когда цена не понижается из-за того, что инструмент никто не продает.
Многие задаются вопросом: «Есть ли смысл в том, чтобы пользоваться зонами перекупленности и перепроданности?».
Сегодня мы попытаемся на него ответить.
Так для чего же ввели такие понятия, как перекупленность и перепроданность?
Вы сможете точнее находить наиболее выгодные точки входа в рынок, точно определять моменты разворота рынка, а также выявлять моменты, когда в рынок нельзя входить.
Другими словами, они используются как фильтр, помогающий выбрать самые лучшие моменты для наиболее выгодного трейдинга.
Для определения перекупленности и перепроданности на графике используются осцилляторы – специальные индикаторы, предназначенные для технического анализа. Они входят в базовый набор индикаторов платформы MetaTrader 4. Осцилляторы не могут показать тенденции рынка, но предоставляют наиболее точную информацию о перекупленности и перепроданности торгового инструмента, который Вы используете.
Одним из таких осцилляторов является «Stochastic» (Стохастик). Добавляем его на график и смотрим показания.
Определяемся с валютной парой. В нашем случае будет EUR/USD. Запускаем торговую платформу MT4, выбираем «Файл»/«Новый график».
Открывается следующее окно, где мы выбираем инструмент EUR/USD.
Затем появляется окно нашей валютной пары. Настраиваем его внешний вид.
Правой кнопкой мыши нажимаем на открывшееся окно, после чего появляется окно с настройками. Выбираем «Свойства».
В следующем окне выбираем:
- Вкладка «Цвета» – цветовая схема Black on White;
- Вкладка «Общие» – японские свечи, показывать линию «Ask», показывать разделители периодов.
Нажимаем кнопку «ОК», появившийся график увеличиваем при помощи лупы. Она находится в верхней части торговой платформы MetaTrader4.
Добавляем индикатор «Stochastic» на наш график.
Выбираем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Stochastic Oscillator».
Появляется окно настройки индикатора. Там мы ничего не меняем, просто нажимаем «ОК».
На нашем графике появляется индикатор.
КАК ПРИ ПОМОЩИ СТОХАСТИКА ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ?
Индикатор отображает на графике пунктирную и сплошную кривые линии. Находятся они в коридоре от 20 до 80. Когда линии выходят за 20 или за 80, а также закрепляются там, это указывает нам на перепроданность или перекупленность.
На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 20 и закрепились под ним. Это означает перепроданность.
На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 80 и закрепились над ним. Это означает перекупленность.
ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ: КАК ПРИМЕНЯТЬ В ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС?
Существует множество других индикаторов, показывающих перекупленность и перепроданность. Одним из таких является «RSI». Данный индикатор отображается на втором экране в рамках системы «Форекс без риска». Он учитывает только уровни 45 и 55. Для добавления индикатора нажимаем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Relative Strength Index».
На изображении представлен 2-й экран торговой системы «Форекс Без Риска», где стрелки указывают на индикатор «RSI». В окне указан коридор, применяемый для выявления выхода цены из коррекции, то есть состояния перекупленности или перепроданности.
Далее приведен пример перекупленности, выхода из него и возврата в восходящий тренд.
Зеленые стрелки отражают пересечение линии «RSI» зоны уровня 55. Сам инструмент GBP/USD был в восходящем тренде. Цена пошла вниз из-за остановки тренда – индикатор сразу на это отреагировал. Закрепление линии под уровнем 55 указало на то, что инструмент был перекуплен, а значит стоит ждать движения вниз. Далее стрелки указывают на движение индикатора между зонами 45 и 55. По линии видно, что цена не определилась с движением. Когда линия «RSI» пробивает уровень 55 – ожидается восстановление восходящего тренда, при уровне 45 – смены восходящего на нисходящий. На рисунке показано пробитие уровня 55 вверх, а также закрепление над уровнем. На графике мы видим восходящий тренд, что и отражает нам индикатор «RSI».
По такому же принципу работает и оценка перепроданности. Единственное отличие – направление. На графике мы видим нисходящий тренд. Индикатор «RSI» пересек зону 45, предупреждая нас о том, что пара USD/CAD перепродана, а значит, скорее всего, состоится разворот тренда. Но линия индикатора выходит вниз за уровень 45, что указывает нам на продолжение нисходящего тренда, что, собственно говоря, отображено на графике.
КАКИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ В СХЕМЕ «ФОРЕКС БЕЗ ГРАНИЦ»?
Я показал Вам примеры анализа, используя понятия перекупленности и перепроданности. Остается разобраться в том, как это можно использовать для заработка! Отличным примером для нас послужат покупки.
Данное изображение уже было представлено выше. На этом примере рассмотрим точки входа в рынок. Напоминаю, что уровень 55 был пробит вверх, с последующим закреплением линии индикатора. Ожидаем продолжения восходящего тренда.
Переходим на младший таймфрейм, начиная использовать М15. Пытаемся найти точку входа, а также рассматриваем проторговку по принципу «ФБР».
6-го сентября в 5 часов утра линия индикатора «RSI» закрепилась над уровнем 55. Ищем точку входа!
Рассматриваем М15:
- Синие линии означают уровень поддержки средней силы;
- Оранжевая линия показывает сильный уровень сопротивления;
- Точка входа выделена красным кружком;
- SL1 указывает на первый Стоп-Лосс;
- TP1 отображает первый Тейк-Профит.
Итог сделки – 33 пункта прибыли. Мы закрыли половину сделки по принципу сейфа. Если бы сделка продолжалась, мы бы установили второй Стоп-Лосс в безубыточное состояние на уровне точки входа. Далее сделка держалась бы либо до второго Тейк-Профита, либо до закрытия по безубытку. Сейчас бы мы держали в ней еще порядка 30 пунктов прибыли, ожидая прохода цены до оранжевой линии.
Таким образом, зная о перекупленности и перепроданности, можно зарабатывать на рынке Форекс, используя торговую систему «Форекс без риска».
Стратегия «Отбой от перепроданности/перекупленности»
Здравствуйте, господа трейдеры.
Сегодня мы рассмотрим стратегию для рынка Форекс, основанную на свечном анализе и отскоке цены от зон перекупленности и перепроданности.
Основные параметры стратегии
- Торгуемый интервал — 1 час
- Валютная пара — GBP/JPY
Смотреть видео по этой стратегии
Используемые в стратегии индикаторы
- Stochastic Oscillator
- Relative Strength Index
Скачать шаблон стратегии…
Куда устанавливать шаблон?
Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем
Файл => Открыть каталог данных
Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».
В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.
Условия открытия сделок
На покупку
Входим в рынок после закрытия второй сигнальной свечи.
Стоплосс ставим за предыдущий локальный минимум минус 20-30 пунктов.
Закрываем сделку, если Stochastic поднялся выше уровня 80 или RSI выше 70 (хотя бы один из индикаторов зашел в зону перекупленности).
На продажу
Входим в рынок после закрытия второй сигнальной свечи.
Стоплосс ставим за предыдущий локальный максимум плюс 20-30 пунктов.
Закрываем сделку, если Stochastic опустился ниже уровня 20 или RSI ниже 30 (хотя бы один из индикаторов зашел в зону перепроданности).
Заключение
Выходить из рынка можно сразу при достижении одним из индикаторов противоположной зоны (перекупленности для buy и перепроданности для sell), но я бы посоветовал закрывать половину сделки, переводить стоплосс в безубыток и дальше вести сделку трейлинг-стопом. ММ советую использовать стандартный для консервативных стратегий.
Торговля на состоянии перекупленности и перепроданности рынка
Известно, что основные направления движения цены называются трендами. Однако они не длятся вечно. Это означает, что в тренде всегда есть периоды, когда цена актива «отдыхает» и консолидирует для того, чтобы набрать силы для дальнейшего движения. >Принято называть данные состояния «перекупленность» или «перепроданность», в зависимости от направления рынка. По сути, это означает, что рынок временно переполнился короткими либо длинными заявками.
Есть много способов, с помощью которых могут быть определены крайние точки на рынке. Два наиболее часто используемых технических индикаторов, которые используются для идентификации этих периодов: Relative Strength Index (RSI) и Стохастик осциллятор.
Оба этих показателей измеряют скорость изменения цены. Когда цен на активы перемещается за пределы средних значений скорости изменения, это значит что рынок вошел в состояние перекупленности или перепроданности. Для RSI сигналом обычно считается значение индикатора выше 70 (в зоне перекупленности) или ниже 30 (перепроданности). При использовании Стохастика наиболее распространенные уровни 80 и 20 соответственно.
Опционная торговая стратегия на перекупленности/перепроданности
Эта стратегия для торговли на бинарных опционах хорошо работает с валютными опционами, в частности, при торговле часовыми контрактами. Вы, разумеется, можете применять эту методику и на других рынках и периодах времени, если пожелаете.
При торговле на часовых бинарных опционах рекомендуется следить за движением цен на пятиминутном таймфрейме.
Для торговли на данной стратегии Вам понадобится следующее:
- Пятиминутный график интересующего актива
- Информация о направлении тренда (смотри предыдущую статью)
- Осциллятор стохастик
- Торговый счет на бинарных опционах открыт и установлен на торговлю часовыми контрактами
Стохастик осциллятор можно настроить с рядом различных настроек. Однако рекомендуется придерживаться наиболее распространенной (8,3,3) в сочетании с простой скользящей средней.
Теория стратегии
График выше показывает цекну валютной пары EUR/USD. Мы видим, что значение индикатора колеблется вверх и вниз, в унисон движению цени актива. Нас интересуют точки, где показатель индикатора находится выше 80 или ниже 20. Эти означает, что актив находится в состоянии крайней перепроданности/перекупленности.
Стратегия фактически ищет точки, в которых начинается движение в направлении основного тренда. Внимание! Крайне не рекомендуется, используя данный метод торговли, либо же какой либо другой, торговать против основного тренда, т.к. это практически всегда приводит к крупным убыткам.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
Для торговли рекомендуется использование основных Call/Put бинарных опционов.
Сигнал входа
Сигналом для входа в рынок является момент, когда обе линии индикатора переходят из состояния перекупленности или перепроданности в срединную часть индикатора. В этот момент вы открываете сделку в направлении дневного тренда на рынке.
Давайте взглянем на следующих реальных примеров, которые помогут прояснить запись сигнала.
EUR/USD находилась в нисходящем тренде в течение предыдущих торговых дней. Поэтому мы надеемся купить PUT контракт. Значит там нужно искать момент, когда осциллятор пересекает сверху вниз уровень 80.
- Пример 1 — Около 7:40 цена движется из области перекупленности вниз, что заставляет индикатор пересечь уровень 80 сверху вниз. Располагаем контракт PUT на ближайшем часовом опционе (8:00).
- Пример 2 — Около 8:50 график еще раз показывает перекупленность и переход из нее в нормальное состояние. Снова размещаем контракт PUT на ближайшем часовом опционном контракте, чье время экспирации наступит в 09:00.
Оба этих примера на PUT контрактах, однако стратегия работает точно так же в обратном направлении. Если дневной тренд актива восходящий, то тут необходимо использовать уже уровень 20 (перепроданность). В этом случае необходимо было бы размещать CALL контракт.
Эффективность
Будьте готовы к том, что количество торговых сигналов и их эффективность будут постоянно меняться. Статистика показывает, что эффективность данного метода составляет около 70% (7 победителей, 3 проигравших). Это весьма неплохой показатель для столь простой стратегии.
Вещи, которые следует учитывать
Стратегия, как видно, очень проста. Однако, разумеется возможно ее улучшение и модернизация с помощью дополнительных индикаторов и фильтров для увеличения эффективности торговли.
Разумеется, для достижения максимального эффекта необходимо также наблюдать за фундаментальным анализом и быть в курсе самых важных событий мировой экономики. Это поможет вам избегать торговли вв моменты времени, когда фундаментальные показатели преобладают и технический анализ по сути бесполезен и беспечность может привести с потерям.
Наконец, как и всегда, рекомендуется использовать в торговле риск-менеджмент, т.е. не передерживать убыточный контракт и закрыть сделку до того, как потери станут катастрофическими. Многие трейдеры рекомендуют использовать для этой цели уровень в 5% от средств, вложенных в контракт.
Индикатор Williams Percent Range
Индикатор WRP, известный также как Williams percent range, %R и под другими названиями представляет собой динамический инструмент определения состояния перекупленности и перепроданности на форекс. Инструмент проверен временем и по умолчанию включен во множество торговых платформ.
Дело теперь за тем, чтобы научиться правильно пользоваться r Williams.
Как работает индикатор WRP?
Существует формула, с которой обязательно надо ознакомиться:
%R = (Hight (14) — Close) / (Hight (14) — Low (14)) * (-100)
Формула расчета Процентного Диапазона Вильямса имеет следующий вид:
%R = – (MAX (HIGH (j – n)) – CLOSE (j)) / (MAX (HIGH (j – n)) – MIN (LOW (j – n))) * 100,
где CLOSE (j) — текущий уровень закрытия цены;
MAX (HIGH (j – n)) — максимальный уровень закрытия цены за n периодов;
MIN (LOW (j – n)) — минимальный уровень закрытия цены за n периодов.
Из формулы видно, что динамический индикатор Вильямса похож на популярный осциллятор Stochastic. При этом Williams %R имеет перевернутую шкалу, а для постройки второго индикатора необходимо внутреннее сглаживание.
Именно эта формула положена в основу данного индикатора. Если перевести из математического выражения получается отношение максимальной и минимальной цены закрытия, которое умножается на отрицательное число — 100.
Полученное значение свидетельствует о состоянии рынка. При этом:
- Зона перекупленности от -20 до 0.
- Зона перепроданности от -80 до -100.
Теория следующая: уровень цен может говорить о равновесии рынка. Максимум показывает потенциальную силу покупателей, а минимум указывает на продавцов. Цена закрытия при этом показывает кто в итоге победил.
Индикатор Williams показывает:
- Закрытие на восходящем тренде случилось далеко от максимума. Это говорит о том, что медведи не такие сильные, как предполагалось. В таких условиях можно думать о том, чтобы продать актив.
- Закрытие на нисходящей тенденции вдалеке от максимума говорит о том, что продавцы оказались слабее чем предполагалось. Можно покупать.
Сигналы.
С помощью Вильямса можно входить на рынок в момент перекупленности или перепроданности, дивергенции или при изменении тренда. Хотя в основном этот индикатор используется для первой указанной цели.
Тем более, что сигнал очень простой. Достаточно пересечения линией указанных значений.
Дивергенция здесь случается не очень часто. Но если трейдеру повезло, лучше не упускать возможность. Дивергенция подтверждается почти всегда.
При достижении ценой нового максимума и если при этом кривая индикатора не стала ниже в сравнении с более ранними показателями, лучше продавать. При зеркальном отображении рекомендуется покупать.
Резюме.
Инструмент предназначен для определения перепроданности и перекупленности. С этими двумя задачами индикатор превосходно справляется.
Можно использовать его и для второстепенных задач, но лучше предпочесть другой, более подходящих для них инструмент.
Добавить данный индикатор в терминал MT4 очень просто: меню «Вставка»–«Индикаторы»–«Осцилляторы»–«Williams’ Percent Range».
Форекс Статьи
Перекупленный и перепроданный рынок форекс
Выражение «рынок перекуплен/перепродан» уже набило оскомину у большинства трейдеров. Особенно часто используют такую характеристику рынка различного рода аналитики. В общем контексте это трактуется так: перекупленность — ситуация на рынке, возникающая после быстрого достижения ценой высокого уровня, валюта переоценена, ожидается снижения цен; перепроданность — ситуация на рынке, когда цена актива слишком и быстро понизилась, валюта недооценена, ожидается повышение цен. Исходя из понятия основного закона движения рынка — закона спроса и предложения следует, что уровень перекупленности обусловлен отсутствием спроса на актив по высокой цене, вследствие чего валютная пара свой рост прекращает, при этом отмечается рост ордеров на продажу. По достижению определенного объема Sell-ордеров цена начинает снижаться.
Уровень перепроданности обусловлен отсутствием предложения на продажу актива по низкой цене, на котором спрос начинает превышать предложение и при достижении критического объёма Buy-ордеров цена начинает расти.
Для определения состояния рынка используется «индикатор перекупленности/перепроданности». Это достаточно большая группа индикаторов-осцилляторов. Наиболее популярные индикаторы этой группы — Stochastic, RSI, MACD, Momentum. Каждый из осцилляторов имеет свои особенности и настройки. Ниже показано графическое отображение таких зон различными индикаторами:
1.Stochastic
2.RSI
3.MACD
Достаточно часто на рынке моменты перекупленности/перепроданности совпадают с локальным максимумом/минимумом цены, которые многие трейдеры трактуют как уровни поддержки или сопротивления.
Таким образом, на этих уровнях «толпа» всегда ожидает смену тенденции. Так ли это на самом деле? И как торговать эти состояния рынка?
Прежде всего, использование осцилляторов эффективно только при наличии на рынке бокового движения. При наличии выраженной тенденции осцилляторы использовать не рекомендуется из-за большого числа ложных сигналов (залипание в тренде).
Далее, осцилляторы лучше работают на больших таймфреймах, поскольку на маленьких временных интервалах значительно больше «рыночного шума» (хаотичных, практически не прогнозируемых движений) и генерируется множество ложных сигналов.
Открытие торговой позиции может осуществляться на основе генерирования различных сигналов (на примере Стохастика):
фильтрующий сигнал — выход индикатора из зоны перепроданности (значения выше 80) или перекупленности (значение ниже 20); подтверждающий сигнал — пересечение быстрой линией медленную сверху вниз при условии выхода индикатора из зоны перекупленности или, наоборот, снизу вверх при выходе индикатора из зоны перепроданности;
использование нулевой линии. Если осциллятор пробивает нулевую линию снизу вверх необходимо открывать длинные позиции, если опускается ниже нулевой линии — короткие. Однако, этот вариант лучше использовать в качестве фильтра — рассматривать сигналы только на покупку при нахождении осциллятора выше нулевой линии и наоборот. Также, нулевую линию можно использовать как уровень поддержки для возрастающей тенденции и уровень сопротивления при нисходящей тенденции. Пересечение нулевой линии является важным сигналом потенциально возможного изменения тренда. Еще один вариант — показания осциллятора на пиках коррекции тренда часто приближаются к нулевой линии и вслед за ценой, отскакивают от нее, возобновляя тренд. Важно: для использования нулевой линии необходимо использовать большие периоды усреднения.
Формирование дивергенции (различие направлений экстремумов на графике и пиковых значений индикатора). Дивергенция (бычья и медвежья) относится к самым сильным сигналам осцилляторов, свидетельствующих о развороте тенденции, однако, дивергенция работает не на всех осцилляторах. Дивергенции лучше всего работают в зонах перекупленности/перепроданности.
В заключение несколько советов:
1. советую показания осцилляторов смотреть на нескольких временных периодах M15-H1-D1. На дневках смотрим общее состояние рынка форекс и определяем направлением позиции, на часовом – определяем точку входа, а на M15 осуществляем точный вход;
2. ищите совпадение сильных горизонтальных уровней с зонами прекупленности и перепроданности;
3. перепроданность и перекупленность совершенно не означает смену тенденции. И открывать позицию против тренда, даже если цена временно торгуется в диапазоне, опираясь только на показания осцилляторов более чем рискованно;
4. рассматривать осцилляторы как самодостаточный метод анализа рынка и основу для принятия торговых решений не рекомендуется. Использовать осцилляторы лучше совместно с другими инструментами анализа.
Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс?
Здравствуйте, друзья! Очень важным понятием на рынке Форекс является перепроданность и перекупленность валютной пары. В данной статье я постараюсь разобрать эти понятия с точки зрения технического и фундаментального анализа.
Перекупленность – когда цена валютной пары слишком завышена (переоценена), и ожидается её снижение (удешевление). На рынке критическая масса открытых ордеров на покупки, игроки открывают короткие сделки (на продажу), рост валютной пары замедляется и происходит её снижение
Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. Происходит повышение цены валютной пары.
Оба эти понятия являются рассуждением и предположением! Мы помним, как доллар в начале октябре 2014 года стоил 36 рублей, в конце 43, в ноябре 50, в начале декабря 60, в середине скакнул аж до 78 рублей. И каждый раз мы думали, что рубль недооценен, пара перекуплена, но ей всё равно она безоткатно покоряла новые вершины.
Тогда где эта перекупленность? Неужели если USD/RUR дошла до 43 рублей, она не может пойти выше. Конечно, может, тем более движение идет по тренду.
В достоверности вы не знаете, перекуплена пара или перепродана. И не стоит при каждом пике или впадине входить в рынок, вы должны анализировать со стороны технического и фундаментально анализа, оправдан ли вход в данный момент.
Важно: вы должны понять, что перепроданность и перекупленность вовсе не означает, что произойдет смена тенденции. И входить против тренда, опираясь только на эти понятия более чем рискованно и безрассудно.
Как трактовать перепроданность и перекупленность?
Стоит обращать внимание только на резкие скачки цены, то есть моментально (в короткое время) валютная пара существенно подорожала или подешевела. Это явный признак недооценки или переоценки её.
Смотрите скриншот ниже, часовой таймфрейм:
Игроки рынка понимают, что дальше покупать не выгодно, валютная пара переоценена, рост замедляется и вовсе останавливается. Затем в игру вступают медведи, они видят, что цена выгодна для продаж и входят в рынок, соответственно пошел откат цены.
Важно: обращайте внимание при таких скачках на фундаментальные новости! Что могло вызвать такое резкое подорожание!? Имеются ли предпосылки к снижению с технической стороны. Возможно, это просто развод!
Так же стоит взглянуть на уровни, совпадают ли зоны прекупленности и перепроданности с зонами сильных горизонтальных уровней.
Уменьшим масштаб предыдущего скриншота:
Что мы видим, рост пары остановился у горизонтального уровня. После резкого скачка её «через не могу» дотягивали до уровня, протестировав его, образовался пин-бар , как дополнительное подтверждение нисходящего движения и откат не заставил себя долго ждать.
Индикаторы нам в помощь!
Существуют индикаторы осциляторного типа, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности.
Давайте рассмотрим наш случай совместно с индикатором Stochastic Oscillator:
В рассмотренном нами примере индикатор Stochastic Oscillator подтвердил нам, что пара перекуплена и дает сигнал на продажу.
Учитывая то что на вершине образовался пин-бар, основание которого опирается на горизонтальный уровень, можно уверенно входить в рынок. Более подробно о индикаторе можете ознакомиться в статье « Индикатор Стохастик »
Как видите, зная эти понятия и сочетая их с другими инструментами технического анализа, можно повысить точность входа в рынок.
На этом я заканчиваю свой пост, надеюсь всё понятно изложил. До свидания!
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
