Минимальный шаг для Форекс

Кросс-курсы валютных пар, то есть те валютные пары, где в качестве второй валюты нет американского доллара USD:

• EURJPY,
• GBPJPY,
• EURGBP,
• AUDCAD и другие.

Третью группу составляют валютные пары, по которым количество торгов и объемы на Форекс совершенно незначительные. Обычно такие пары трейдеры называют экзотическими. Следует заметить, что некоторые экзотические валюты вообще не имеют торговых пар друг с другом. При этом торговля по этим валютам осуществляется через американский доллар.

6,0,1,0,0

Все эти торговые пары отображаются в терминале metatrader 4, который вы с легкостью можете установить себе на компьютер и вести через него торговлю.

Смотрите ниже расположена ссылка лучших брокеров форекс, через которого без опаски можно вести торговлю, и там-же можно скачать метатрейдер 4.

Для начинающих трейдеров лучше всего осваиваться на рынке Форекс, опираясь в своих торговых операциях на основные валютные пары.

Профессионалы валютного рынка, как правило, советуют осваивать торговлю на одной паре и только после набора опыта и значительного увеличения вложенных средств подключать к работе вторую и более пары.

Не самым удачным считается выбор кросс-курса валютных пар по причине их большей чувствительности к изменениям рынка и зависимости от основной валюты – USD.

12,1,0,0,0

Активность торговли на рынке кросс-курсами оказывает и обратное влияние на основные валютные пары. Правильность расчетов по кросс-курсам очень часто дает осечку в связи с подверженностью этих валютных пар спекулятивным действиям кого-то из игроков рынка Форекс.

Единственный кросс-курс, имеющий прямую котировку, — это EUR/GBP. Котировки всех остальных кросс-курсов рассчитываются через соотношение основных валютных пар либо делением, либо умножением их друг на друга:

Одним из основных финансовых показателей при торговле на валютном рынке является волатильность валютной пары. Статистический финансовый показатель, определяющий изменчивость цены, называется волатильностью. Этот показатель служит критерием уровня риска при использовании конкретного финансового инструмента в конкретный период времени и представляет собой статистические данные стандартного отклонения валютной пары.

Самым распространенным является расчет среднегодовой волатильности, которую определяют в абсолютном или в относительном отклонении стоимости от первоначальной. Кроме этого различают историческую волатильность и ожидаемую.

Историческая волатильность представляет собой величину стандартного отклонения доходности финансового инструмента за определенный промежуток времени произведением расчетов на основе исторических данных о его стоимости.

Ожидаемая волатильность рассчитывается на основе текущей стоимости с отражением ожидаемых рисков финансового инструмента.

18,0,0,1,0

Волати́льность (от английского Изменчивость) представляет собой статистический финансовый показатель, определяющий изменчивость цены. Это важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками, где он ограничивает собой размер риска использования заданного финансового инструмента в конкретный отрезок времени.

Для определения уровня волатильности применяют статистический показатель дискретного стандартного отклонения, что дает возможность трейдерам определить суммарный риск покупки финансового инструмента. Чаще всего сейчас вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении.

Еще одним краеугольным камнем в заработке на Форекс является такое понятие как стоимость пункта.

Формула расчета этого финансового показателя достаточна проста:

Стоимость пункта валютного контракта = Контракт * Пункт * Лот, где данными в уравнении являются:

1. Контракт – размер контракта базовой валюты и для рынка Форекс он равен 100 000 единиц торгуемой валюты. Для пары GBPUSD это будет 100 000 английских фунтов, для пары USDCAD это будет 100 000 американских долларов.
2. Пункт – минимальный шаг цены валютного контракта. Так для пары GBP/USD он составляет 0,0001; а для пары GBP/JPY всего 0,01
3. Лот – объем торгуемой валютной пары. Может измеряться от 0,01 до 0,09; от 0,1 до 0,9; от 1,0 до суммы ваших инвестиций.

Для расчетов стоимости пункта форекс торговой пары с первой валютой USD в знаменатель формулы добавляется показатель текущей котировки пары. Также он используется при расчете стоимости пункта для кросс-курса.

Из всего вышесказанного необходимо сделать вывод, что успешная торговля на рынке Форекс возможна только при соблюдении нескольких обязательных условий:

Как правильно рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Недавно у меня возникла задача составить этакий калькулятор, который бы, при заданном значении риска на сделку, рассчитывал необходимый торговый лот при торговле фьючерсами на российском фондовом рынке. Задача поставлена и надо искать ее решение.

Первым делом я, конечно же, «пошел» в интернет в поисках информации по этому вопросу. И вот тут я очень сильно удивился, обнаружив, что эта информация настолько специфическая, что, практически, полностью отсутствует в сети.

«Перелопатив» невероятное количество различных сайтов, где в основном, рассказывается о расчете лота на рынке Форекс (о лотах на валютном рынке я тоже обязательно напишу в одной из следующих статей), понял, что придется делать самостоятельно. Ниже я по шагам покажу алгоритм несложных действий, позволяющий правильно рассчитать торговый лот для фьючерсов FORTS.

Но прежде чем двинемся дальше, давайте я детализирую поставленную задачу, чтобы стало понятнее для чего нам это надо.

Уверен, что все Вы слышали о таком понятии как «система управления рисками» (или «система управления капиталом»), и наверняка слышали о «методе фиксированного процента». Этот метод заключается в том, что при открытии сделки, мы рискуем не всей суммой депозита, а только частью, каким-то небольшим процентом. Чаще всего это 1−2% («правило 1%»).

Так вот, сейчас наша задача и состоит в том, чтобы рассчитать необходимый торговый лот для сделки, но исходя не из всей суммы депозита, а только от того процента депозита, который мы с Вами будем указывать. Приступим!

Как рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами на ФОРТС?

Определимся с тем, какие параметры нам даны, а какие необходимо рассчитать. Итак, нам дано:

1. Размер депозита
2. Процент допустимого риска на сделку
3. Цена входа
4. Цена стоп-лосса
5. Шаг цены
6. Стоимость шага цены
7. Гарантийное обеспечение

Обратите внимание, что пункты 2−7 — справочные. Они относятся к спецификации контрактов и их можно (и нужно) смотреть на сайте Московской биржи в секции срочного рынка (_ http://moex.com/ru/derivatives/ ).

А особое внимание обратите внимание на пункт «стоимость шага цены». Есть фьючерсы, у которых он постоянен, например, фьючерсы на акции, но также есть фьючерсы, стоимость шага цены завязана на курс американского доллара по отношению к российскому рублю, а курс этот величина непостоянная, и каждый день разная. Для примера я покажу скриншот спецификации контракта на фьючерс индекса РТС (Ri):

Посмотрите на значение «стоимости шага цены». Сегодня (16.04.2015) шаг цены равен 10,065 рублей. Каким он будет завтра или в любой другой день, напрямую зависит от курса рубля к американскому доллару.

Но вернемся к нашим расчетам и определимся с параметрами, которые нам неизвестны, а именно:

1. Допустимый риск на сделку (руб.).
2. Стоп-лосс в пунктах.
3. Стоп-лосс в рублях.
4. Максимальное количество контрактов для торговли.
5. Торговый лот (количество контрактов на сделку).

Все расчеты, кроме последнего (торговый лот), являются промежуточными и необходимы нам для того, чтобы посчитать основной.

Ну что же, с параметрами мы определились. Двинемся дальше и перейдем к формулам и алгоритму расчета торгового лота для фьючерсов.

Методика расчета торгового лота для торговли фьючерсами на ФОРТС

Ниже я пошагово покажу то, как можно с помощью простейших математических действий рассчитать торговый лот и приведу конкретные примеры.

Давайте для примера рассчитаем торговый лот на сделку по фьючерсу на индекс РТС. Определяемся со входными параметрами:

• Размер депозита = 120.000 рублей.
• Риск на сделку = 2% от депозита.
• Шаг цены — 10.
• Стоимость шага цены = 10,065 рублей.
• Цена входа — 99,000 пунктов.
• Цена стопа — 98,200 пунктов.

к оглавлению ↑

Шаг 1. Рассчитываем допустимый риск на сделку в рублях, в зависимости от указанного процента риска

Риск на сделку в руб. = (размер депозита * процент допустимого риска на сделку) / 100%

Риск на сделку в руб. = (120.000 * 2%) / 100% = 2400 руб.

Риск на сделку в руб. = 120.000 * 0,02% = 2400 руб.

Шаг 2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах

Стоп-лосс в пунктах = (цена входа — цена стопа)

Стоп-лосс в пунктах = (99.000 — 98.200) = 800 пунктов

Шаг 3. Рассчитываем стоп-лосс в рублях

Стоп-лосс в рублях = (стоп-лосс в пунктах / шаг цены) * стоимость пункта

Стоп-лосс в рублях = (800 / 10) * 10,065 = 805 руб.

Шаг 4. Рассчитываем торговый лот (количество контрактов) на сделку

Количество контрактов = допустимый риск на сделку в рублях / стоп-лосс в рублях

Количество контрактов = 2400 / 805 = 2,9 (округляем до 3) контрактов

Нам понадобилось всего 4 простых шага, чтобы правильно рассчитать торговый лот для фьючерса на индекс РТС. Для примера я намеренно взял фьючерс на индекс РТС, так как стоимость его пункта напрямую зависит от курса доллара, хотя я уже писал об этом выше.

Как Вы могли заметить, в моих расчетах не был задействован параметр «Гарантийное обеспечение». На самом деле, для расчета торгового лота, этот параметр нам абсолютно не нужен. Но с его помощью мы можем посчитать максимально-возможное количество контрактов, которыми можно торговать, исходя из суммы на депозите.

Вспомним, что такое «Гарантийное обеспечение» (ГО). Это своего рода залог, который берет биржа, когда мы открываем какую-нибудь сделку. Так на каждый контракт биржа будет блокировать средства в размере ГО. Сейчас мы вернемся к нашему примеру и я покажу, каким образом ГО будет влиять на торговый лот.

Давайте сократим стоп-лосс с 800 до 100 пунктов. Сделав перерасчет, получим результат, который позволяет открыть сделку объемом в 24 контракта. Но, к сожалению, размер гарантийного обеспечения не позволит нам открыть сделку объемом больше 6 контрактов.

Посчитаем максимальное количество контрактов и убедимся в этом. И формула у нас будет следующая:

Максимальное количество контрактов для торговли = размер депозита / ГО

Макс. кол-во контрактов = 120.000 / 19.438 = 6 контрактов

Ну вот и все, друзья! Теперь у Вас появилась методика расчета, позволяющая правильно рассчитать лот для торговли фьючерсами на FORTS.

Кстати, этот процесс можно автоматизировать с помощью программы Excel, сделав простейший, но эффективный калькулятор. К примеру, вот такой:

Если Вам понравилось мое решение, то можете им воспользоваться, скачав калькулятор по этой ссылке. Либо же Вы можете сделать подобный калькулятор для расчета лота самостоятельно.

А на этом у меня все. Спасибо Вам большое за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога и рассказать свое мнение об этой статье в комментариях.

Успехов в торговле!

Похожие статьи:

70 комментариев к “ Как правильно рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами? ”

Здравствуйте! спасибо большое за Ваш труд.

Вадим, я скачал Ваш калькулятор и у меня вопрос. Для форекса стоимость пункта для каждой пары же отдельно должен рассчитываться?

Естественно, для каждой пары и для каждой сделки индивидуально. Все расчеты в новых пунктах и разделитель периодов запятая.

ну это да. Просто я о том, что вроде для каждой валюты надо же цену вводить, чтобы узнать стоимость именно ее пункта. Я об этом.

Спасибо Вадим! Видно, что пришлось тебе потрудиться. Я только что хотел сам этим заняться, а тут уже всё готово.
Хочу перейти на торговлю фьючерсами с Форекса. И не могу никак понять, как высчитывать СЛ, после форекса не привычно. Ты уже торгуешь на ФОРТСе? Можешь сравнить торговлю по нескольким критериям, например, какой надо депозит, прибыльность, как выдерживаются уровни, работает ли теханализ и Прайс Экшен ну и т. д… Может сделаешь небольшое видео.
Ещё раз спасибо за работу в блоге.

Спасибо ребята за то что Вы делаете!

Благодарю за статью. Только вот фьючерсами заинтересовался, как сразу и статью нашел. У вас много полезной информации, в частности для новичков. Многие почему-то закрывают глаза на такие необходимые и очевидные вещи, как например расчет риска!

Добрый человек спасибо тебе! Я весь мозг вынес себе с этими расчетами! СПАСИБО!

Вадим, спасибо за калькулятор, очень нужная вещь. Но у меня возник вопрос. Мы рассчитываем торговый лот (количество контрактов). А для чего в спецификации контрактов на сайте Московской биржи указывается количество лотов? Пыталась найти в интернете ответ, но ничего вразумительного не нашла.

Татьяна, не нашел такого параметра. Есть только «Лот» («Вид контракта: Фьючерс» «Тип контракта: Расчетный» «Лот 1»). Если это он, то этот показатель отображает минимальный лот, в данном случае 1. минимум можно купить или продать 1 лот, меньше нельзя.
Так, например, на форексе есть лоты: 0,001; 0,1; 1…

Странно. Я думал лот означает на сколько акций контракт. Акция Газпрома 135 руб, соответственно 1 лот (100шт) = 1 контракт = 13 500руб, но так как у фьючерса ГО, то по факту заплатим за контракт не 13 500, а 1 894 руб. Поправьте меня, если ошибаюсь. Просто если это указано в контрактах, то минималный объем покупки фьючерса по Газпрому составит 1 350 000 руб.

Да, вы правы. Я ошибся.
Тогда я не понял вопроса Татьяны.

Видимо Татьяна имела в виду, что при расчете риска сделки по фьючерсам мы рассчитываем количество контрактов, исходя из величины стоп-лосса. Просто лот в данном случае, как я понимаю, имеет два значения.

Наверно ��
Andrey, спасибо за то, что поправили. Как говорится, век живи — век учись

Вам спасибо)) Я еще новичек, делаю первые шаги.

Приветствую! А 20 000 руб на счету хватит чтоб начать торговать ртс. по 1 лоту?

Andrey Otten верно меня понял, как соотносить количество лотов при расчете своей страховой части. Проще говоря, сколько у меня должно быть на депозите, чтобы торговать фьючерсами газпрома.

Получается, чтобы купить один контракт на акции Газпрома хватит и двух тысяч на счету, чтобы было с чего списать Гарантийное Обеспечение за контракт — 1800 рублей. Это залог. Но так как это фьючерс Газпрома является контрактом сразу на 100 акций Газпрома, то прибыль и убыток будет начисляться/списываться как за 100 акций, причем по факту каждый день (на фьючерсах П/У начисляется каждый день, пока позиция открыта, а не по итогу сделки). И если цена резко пойдет против вас, то убыток может составить больше 2000 рублей за один день, что повлечет принудительное закрытие позиции. В этом и плюс и минус фьючерса. С одной стороны — встроенное кредитное плечо — с вас берут не полную стоимость контракта за 100 акций Газпрома, а только ГО (гарантийное обеспечение, залог) в процентах от этой суммы, так как по факту вы эти акции не покупаете. В таком случае можно больше заработать с меньшими одновременными вложениями, с другой стороны — риск, как и от любого кредитного плеча, должен быть рассчитан.

Спасибо, Вам, Андрей, за подробное пояснение!

Отлично! Все четко, большое спасибо!

Здравствуйте! Скажите, а как быть с плечами на Фортс? Этот расчет справедлив при отсутствии плечей? (я новичок, могу чего-то не понимать). Заранее спасибо!

Эти расчеты справедливы как для торговли с плечами, так и без них, Юля.
Кредитные плечи дают возможность заработать больше, имея на депозите меньше. Но за эту возможность придется платить повышенными рисками.

Вадим, спасибо большое за помощь! Скажите, а без плечей мне нужно иметь ГО 10% или всю стоимость контракта на фьюч (около 100 тыс. рублей)… не понимаю как работают эти плечи, то ли они в сам фьючерс заложены, мне мой брокер сказал, что работает без плечей… а про ГО они, разумеется, не знают ничего, выходные, нужно начальников ждать. Вот если бы мне брокер дал плечо, мне нужно было бы меньше 10% иметь на счете? но куда меньше, вот в чем вопрос

Давайте рассмотрим на примере? ��
Возьмем фьючерс Ri (индекс ртс) и заглянем к нему в спецификацию http://moex.com/ru/derivatives/
На сегодняшний день ГО составляет 14 158,47 рублей. Это ГО меняется постоянно. Оно зависит от курса доллара, активности торгов, ликвидности, волатильности, ситуации в стране и мире. Биржа его регулирует. Возможно, у него есть какая-то формула, но я не вдавался в подробности, мне не интересно.
Что значит эта сумма?
Если я открою сделку по этому фьючерсу, то на каждый контракт на моем счете должна всегда быть сумма в размере ГО. Например, если у вас на депозите всего (или осталось) 20.000 рублей, то вы не сможете открыть сделку больше одного контракта. А когда откроете сделку 1 контрактом, то автоматически будет «заморожена» сумма в размере ГО. Если сделка пойдет против вас, то держать эту сделку вы сможете до тех пор, пока на счете будут те самые залоговые деньги в виде ГО. Как только просадка составит -5842 рубля (20 000 — 14 158), биржа вас «вежливо попросит» либо доложить денег на депозит, либо закроет по маржинколу.
Надеюсь, понятно объяснил)))

Вадим, спасибо! Конечно, теперь понятно! Просто прочитала вчера на каком-то форуме, что для покупки/продажи 1 контракта на Ri Нужно иметь на счете 141 584,70 руб… и запуталась

«а про ГО они, разумеется, не знают ничего, выходные, нужно начальников ждать»
Это как так? Я сходил в офис к своему брокеру и консультант рассказала про ГО. Что-то тут не то.

Сослан, в наших брокерских фирмах «наличие консультанта» и «понимание консультантом процесса биржевой торговли» — два совершенно разных понятия. Значит тебе повезло больше, чем Юлии.
У меня в городе, у моего брокера — ВТБ24, в филиале банка оказываются брокерские услуги. Но все эти услуги сводятся только к оформлению документов и консультациях по этим самым услугам. Чтобы получить ответы на более сложные вопросы приходится звонить в брокерскиий отдел другим сотрудникам.

Вадим, уточните, пож-та, почему вы рассчитываете «Максимальный риск на сделку» и «Стоп-лосс на сделку» как 2 разных пункта и получаете 2 разных величины?
Ведь по сути стоп-лосс — это и есть риск на сделку, максимальный убыток, который несет трейдер, если рынок пошел против.
И если вы закладываете 2% от депо как риск на сделку, то сколько убыточных сделок в день вы можете совершить?

Максимальный риск на сделку и стоп лосс — это две принципиально разные вещи.
Макс. риск на сделку — это то, сколько вы готовы потерять. Например, возьмем макс. риск на сделку 1% от депозита. Если у меня депозит 100.000 рублей, и я готов рисковать в сделке 1%, то я могу позволить потерять 1000 рублей. А вот стоп-лосс, зависит от количества пунктов и его стоимости.
Таким образом, моя задача определить величину стоп-лосса в пунктах, перевести его в рубли и «подогнать» торговый лот в сделке так, что уложиться в 1000 рублей (1% от депозита).

Хорошо, понял.
В таком случае меня интересует как тогда рассчитывать риск на сделку, если торгуется не 1 инструмент, а, например 3−4? В этом случае как раз и появляется понятие «Риск на день», который делится равными частями на каждый инструмент?

Все риски должны быть расписаны в системе мани-менджмента (управления капиталом). К ним относится: риск на сдеку; общий риск по всем открытым позициям; риск потерь на день, неделю, месяц, квартал, год…
Например, риск на сделку — 1%, по всем открытым позициям (независимо от количества торгуемых инструментов) — 5%, риск на день — 2%; риск на неделю — 5%, месяц — 10%… Цифры приведены для примера.

Расположение СТОП-ЛОССА на графике зависит от правил торговой системы.
Объем позиции зависит от величины риска на сделку. В итоге объем позиции должен быть таким, чтобы при срабатывании стопа, выставленного в соответствии с вашей торговой системой — получившийся убыток не превысил определенного расчетного процента от депозита.

Вадим, приветствую вас. Попробовал воспользоваться вашим калькулятором по ммвб.
Вводные:
депо 1 000 000
Допустимый риск 3%
Риск в рублях 30 000
Размер стопа 1,50
Количество акций в лоте 10
Рекомендуемый лот 2000

Или я что-то недоперепонял или одно из двух…
Кальк предлагает мне купить 2000*10= 20 000 акций. Это более 2х миллионов… Или это он еще и плечо предлагает зацепить?
Проясните пожалуйста этот момент.

А что не так, если мы 20,000 акций умножим на риск на сделку в 1,5 рубля, то мы получим исходный риск в рублях, 30 000 р.
2000*10=20,000
20,000*1,5=30,000

Ну, калькулятор как бЭ мне предлагает, что при таких вводных, я могу и удвоится и ничего особо страшного не произойдет если даже случится не в мою сторону?
Я правильно понял?

Данный вид калькуляторов помогает рассчитать объем позиции для сделки, исходя из риска. Собственно и все.

Вадим, я год или полтора назад торговал форекс у алпари.
Открыл бизнес и не было времени заниматься торговлей, точнее ей то я и занимался, но не на валютных/фондовых рынках.
Не так давно закрыл бизнес и решил вернуться к торговле на бирже, но на этот раз на фондовой Российской.
После небольшого вступления вернусь к сути вопроса.
Что бы освежить воспоминания и понять отличия между форексом и фондовым рынком России, пошел на курсы, это было в Финам.
Там предложили следующую формулу входа в рынок. Но по этой формуле рассчитывается не количество лотов для входа, а сумма которой якобы нужно входить.
Сумма входа=Риск*цена входа/(Цена входа — СтопЛосс)
Сумма входа: какой суммой зайти в рынок (на какую сумму купить акции)
Цена входа: По какой цене входить в рынок (по какой цене купил акции)
Риск: Сколько % от депозита готов потерять если рынок отвернулся от тебя. (тут не зависит от размера депозита)
Стоплосс: Цена где принудительно выйдешь из торгов.

Как вы считаете, такой калькулятор объективен?
Или перефразирую, хорош или плох? Чем?

Но по этой формуле рассчитывается не количество лотов для входа, а сумма которой якобы нужно входить.

Либо вы неправильно поняли/записали, либо сотрудники финама что-то путают. Насколько я помню курс математики, мы не можем умножать % на рубли. Надо привести все к общему знаменателю. Покажу на примере.
Газпром: вход 145 р. стоп — 139, риск 2%
(2%*145)/(145−139) = 290 / 6 = 48,33
48,33 чего? Рублей, частей, процентов?
или же:
(0,02%*145)/(145−139) = 290 / 6 = 0,48
Опять же, 0,48 чего?

Как вы считаете, такой калькулятор объективен?

Любой калькулятор решает определенные задачи. Какая задача стоит перед вами?

Вадим, видимо я не совсем понятно объяснил.
Когда считается формула, в графе риск, ставится просто цифра, % не считаются.
Пример:
я для себя определил, что допустимый для меня риск это 5%, не зависимо от моего депозита, миллион или 10 000. Да и в любом случае не желательно весь депозит впуливать во что-то одно. Тут как бЭ ключевой момент, определить для себя размер допустимого риска в процентах.
Выглядит примерно так:
хммм не знаю как сюда вставить скрин
Х=5*87/(87−85)
217,5=5*87/(87−85)
, с риском в 5%, сумма входа составляет 217 тысяч, если выбьет по стопу, то по этой формуле это будет максимально безболезненно.

Я вот и в ваш калькулятор добавил эту формулу, она сразу дает значение в поле стоплосс, ну и показывает альтернативное виденье. Пока не понял, для чего это мне, но пусть будет.

Итак, вопрос остался!

Т.е., с риском в 5%, сумма входа составляет 217 тысяч, если выбьет по стопу, то по этой формуле это будет максимально безболезненно.

А если у меня на депозите всего, допустим, 100.000? Как я могу открыть сделку на 217 тыс. руб? И как из «217,5» вдруг, стало «217 тысяч»?

Какая задача стоит перед вами?

Если 100 000, то нужно менять значение в формуле, уменьшать % риска. (Из курса финам) 217 из 217.5 стало путем не написания 2х символов, т.к. в данном случае это не принципиально, а суть ясна. задача которую я поставил для себя, научится торговать на бирже прибыльно.
И вот пытаясь реализовать эту задачу я мучаю вас вопросами.

Сергей, есть такая штука как мани-менджмент или управление капиталом. В нем есть другая штука — риск-менджмент, управление рисками. Существует много схем и систем. Самая распространенная система риск-менджмента — метод фиксированного процента. Это когда в каждой открываемой сделке, трейдер рискует определенным фиксированным процентом от депозита. Самое распространенная схема — это «правило 1%». 1 сделка — 1% суммы депозита риска.
Итого, наша задача рассчитать торговый лот, имея следующие входные данные: размер депо, % риска, цена открытия, стоп-лосс, количество акций в лоте (если мы говорим об акциях), стоимость пункта (если речь идет о фьючерсах). Именно эту задачу я раскрывал в этой самой статье. Все! Не надо городить огород.

Сергей, добрый день.
Хотя прошло более пол года, все равно постараюсь Вам ответить.
У Вадима тут ошибка, не знаю по незнанию или под брокера… так сольетесь.
Главное кредо: «Резать убытки, даем расти прибыли»
Действия по приоритету:
1. Надо определиться с потерями в каждой сделке и на день. если у Вас 1лям руб, то соответственно 1% =10 000 на сделку и 3% =30 000 в день. Достигли 30 тыс, закрываете терминал… не ваш день.
2. По ГО определяем Сколдько сделок… скажем у нас ГО 19 000руб= 1лям/19тыс=50 лот. Ок, допустим мы идем половиной депозита. те используем 25лот.
3. 10 000/25лот= 400 пункт.
4. Если по Вашим расчетам … инструмент ходит волатильно и соответственно нужен стоп скажем 500пункт мин, то ведем расчет от него… выбираем худший сценарии:10 000/500 = 20 лот.
———————————————
Расчет 1% от сделки считаем каждый раз при получения стопа.
1000 000−10 000=990 000руб, от него 1%=9 900руб на 2 сделку
учитывая 3% всего 3 сделки… потом «Ахтунг»… шнелле аут.
—————————————————————
Обучаю трейдингу…
Вадим, без обид, я брал ваши курсы, много полезного.

В чем конкретно я допустил ошибку в расчетах и при чем здесь ваше «кредо»?! Цель этой статьи показать как рассчитать торговый лот, исходя из максимально допустимого риска на сделку в %.
В своем комментарии вы написали «те же яйца только в профиль». Если бы я хотел написать о том, что существуют риски на сделку, риски на день, на неделю, месяц , то я бы обязательно это сделал. И с какой такой радости вы решили, что у всех трейдеров существуют риски на день?! Вы как опытный трейдер должны знать, что существую разные виды трейдига: скальпинг, интрадей, свинг-трейдинг, позиционный трейдинг, инвестиционный трейденг… Как быть мне, если я, например, не торгую интрадей и переношу сделку овернайт или держу ее несколько дней? Как в этом случае рассчитать риски на день?

Я рад за вас, местами даже счастлив, но скажите мне, пожалуйста, на основании каких таких идейных убеждений, вы можете вот так прийти и начать использовать мой блог как рекламную площадку своих услуг? При этом еще бесплатно.
Очень хорошо вы устроились: взяли трафиковую статью, которая находится в ТОПе поисковых систем по конкурентному запросу и приносит хороший трафик, написали комментарий, в который вставили ссылку на свой сайт и считаете, что будете получать целевых посетителей на ваш сайт совершенно бесплатно? Может мне вас еще по своей подписной базе «прогнать» на халяву? Так дела не делаются. Если хотите где-то прорекламироваться, то надо связываться с автором и спрашивать о прейскуранте на рекламные услуги.

Вадим, без обид, я брал ваши курсы, много полезного.

Спасибо, но я прекрасно знаю уровень своих знаний и уровень тех материалов, которые выкладываю.

Напишу свое имхо. Мне кажется задача не совсем верно поставлена. Нужно начать с начала. Если есть система (если ее нет, дальше можно не читать), и есть результаты теста на истории, и вы знаете приблизительную просадку, которую она может дать, то умножаете эту просадку на два, и получаете минимальный депозит, которым можно торговать по этой системе, чтобы в случае просадок суметь обеспечить ГО. Если известна просадка и определились с депозитом, то из теста на истории будет известна так же и оптимальная величина стопа в пунктах на сделку, при котором система показывает стабильные результаты. Так вот оптимальным решением было бы на основании всех этих данных входить в каждую сделку таким объемом, чтобы при срабатывании вашего оптимального по величине в пунктах стопа он уносил не более 1−2% от величины депозита. Надеюсь написал понятно. Никакие сторонние бесполезные калькуляторы от Финама не помогут.

Скажем так, система была когда я торговал на форексе, или подходила к завершающей стадии.
История такова, торговал прибыльно, и прямо скажем выше среднего прибыльно. Менее чем за пол года, я сделал депозит в 4 раза толще. Ну тогда глупо было не заработать, тот самый фундаментальный анализ, который Вадим категорически отвергает, подсказал мне, если евро запустит печатную машинку, то доллар его не слабо продавит. И большой грех этим не воспользоваться, а грешить грешно, в этом случае очень. Так и получилось, а дальше уже началось составление системы. Еще любил, не знаю почему ауд/юсд.
Сейчас ее можно сказать и нет, т.к. прошло много времени и многое позабылось.
Передо мной как раз таки сейчас лежит лист, с десятком пунктов, могу так сказать озвучить, может дополните чего-нибудь.

А ГО ФОРТС Срочный рынок, для меня какие то слова с неизвестным значением

А МосБиржа, так и не хочет проседать зараза такая, вот и 3% скоро набежит…

А МосБиржа, так и не хочет проседать зараза такая, вот и 3% скоро набежит…

Это все потому, что помимо нелюбимого мною фундамента, есть очень любимый мною технический анализ. Одна из аксиом которого гласит: «цена продолжит свое движение в направлении текущей тенденции, нежели изменит свое направление».

Там очень сильное сопротивление стояло, и по тех анализу показался разворот или коррекция.
Вадим, подскажите пожалуйста,
как в блог вставлять скрины? (понятно, ссылка на изображение),
как цитировать сообщения?
При заполнении личной информации, сайт мне не позволил ввести отображаемое имя русскими буквами.

Там очень сильное сопротивление стояло

И вот тут, как говорит у нас Владимир, мы возвращаемся к теме уровней (в очередной раз). ��
А что в вашем понимании уровень? Что такое сопротивление и чем отличается «сопротивление» от «сильного сопротивления»?

Копируете цитируемый текст и вставляете в форму комментирования. Затем выделяете его и нажимаете кнопку «ковычки».

А что в вашем понимании уровень? Что такое сопротивление и чем отличается «сопротивление» от «сильного сопротивления»?

Уровень, это линия к которой цена подходила неоднократно, быть может пробивала его и изменяла направление, шла к противоположному уровню.
А у МБ, там такой хороший боковик был, широкий такой, красивый, я на нем себя в маленький + выводил или в 0, когда круто проседал, открылся несколько раз без стопа…
Сильное сопротивление, это когда имхо, оно туда никогда не ходило…

Это все потому, что помимо нелюбимого мною фундамента, есть очень любимый мною технический анализ.

Вадим, да я всеми конечностями за технический анализ, и всячески пытаюсь им научится пользоваться на том уровне когда смогу торговать со стабильной прибылью!
Но, я как раз таки обошел стороной информацию о том, что сбер и кто-то еще по каким то там причинам будут подрастать, а тех анализ показал по технике и разворот и сопротивление на МБ, да и коррекция должна быть.
А МБ как раз таки относится к банковской группе, и следовательно я бы поостерегся открывать шорт на ней.
Ну у меня примерно такая логика, поправьте меня если я не прав

Но, я как раз таки обошел стороной информацию о том

Сергей, давайте расставим все точки над «i».
Вы обратились ко мне за помощью. Я вам ответил, что, исходя из моего опыта и опыта сотен, тысяч и сотен тысяч других трейдров, фундаментальный анализ, в моментуме, для трейдера НЕ РАБОТАЕТ. Он не дает точки входа, направления сделки, не показывает куда ставить стопы и где фиксировать прибыль; как сопровождать сделку и каким объемом входить. Если хотите следить за новостями и статистикой? Пожалуйста! Я вам ничего не запрещаю и не навязываю. Как говорит Том Вильямс: «Каждый торгует собственными убеждениями». Читайте новости, используйте роботов и индикаторы, ищите волшебные системы
Вы хотели узнать мою точку зрения? Я вам ее написал. Если она расходится с вашей — то, извините, но это ваши проблемы.

а тех анализ показал по технике и разворот и сопротивление на МБ

Сергей, вы почитали книги по технике, посетили 3-х дневные курсы в финаме, но понимания того, как работает тех. анализ — нет. Для того, чтобы это понимание появилось нужны месяцы и годы ежедневной практики и анализа своей торговли.
Что же до ситуации по МБ, я процитирую то, что писал вам в письме:
Решил зайти в шорт на Мосбирже на коррекции.
Я уже писал, что не торгую акциями в шорт. Ваша сделка из разряда ловли разворотов. Если заработаете, считайте вам повезло. Но так случаться будет очень редко. Я бы сделал так. (скрин во вложении).
А вот тот ссылка на тот самый скриншот:
http://prntscr.com/bdrojn

и следовательно я бы поостерегся открывать шорт на ней

Вот это то самое «перекладывание ответственности», о которой я также рассказывал в одном из писем. Вновь буду себя цитировать:

…Что касается приятия торговых решений, то я никогда не даю никаких рекомендаций. Потому что трейдер должен на собственной шкуре «прочувствовать всю прелесть» деятельности. И самое главное, помимо решения, принять всю ответственность, которую повлекут эти решения.
А то получится, если я вам скажу, мол, продавай аэрофлот, и сделка будет в плюс. То прибыль будет, бесспорно, ваша, а вот заработал ее я. То же самое будет и с убыточное сделкой. Но в этом случае появится еще такая штука как «перекладывание ответственности». Вы мне можете доказывать, что это не так, но на подсознательном уровне будет именно так… Поэтому я даю рекомендации только после того, как сделка уже закрыта.
Сергей, поверьте, с моим опытом ведения блога и общения с начинающими трейдерами, я уже наперед знаю большую часть вопросов, даже те, которые у вас не возникли и появятся еще очень не скоро.
Глядя на блог, можно сделать выводы о том, как я торгую. Если вам по душе эта идеология трейдинга, то welcome! Если же вам хочется чего-то другого, то уверен, в сети вы найдете сайт на любой вкус.

Как определить объем сделки форекс?

При торговле на валютном рынке следует правильно выбрать объем сделки форекс, именно от этого шага будет зависеть устойчивость вашей позиции к резким колебаниям тренда и комфортность самой торговли.

Казалось бы, такой простой на первый взгляд шаг вызывает массу вопросов, именно ответам на них и будет просвещенна данная статья, некоторые начинающие трейдеры думают, что торговать всегда следует в максимально возможном объеме и делают роковую ошибку.

Объем сделки на форекс — сумма на которую осуществляется открытие ордера с учетом используемого кредитного плеча, проставляется при открытии каждого нового ордера.

Главное при выборе объема сделки правильно учесть такие важные моменты – как величина депозита, временной промежуток торговли, стратегия торговли и динамику тренда.

Только после анализа данных показателей вы определите оптимальный размер лота, который позволит вам вести спокойную торговлю с минимальным риском.

И так начнем по порядку.

1. Размер депозита – если сумма средств на вашем счете довольно большая это позволяет значительно снизить риски за счет уменьшения объемов проводимых сделок. Например, при торговле депо в 10 000 долларов, нет смысла открывать позицию более чем в 1 лот, при этом вы уже может хорошо заработать и выдержать коррекцию 20-30 пунктов или же закрыть позицию с небольшими убытками.

Другое дело, если в наличии всего 100 долларов, а заработать все равно хочется, в этом случае следует выбирать сделку объемом в 0,1 лота, торговля при этом становится более рискованной, но зато 1 пункт прибыли принесет вам 1 доллар.

2. Временной промежуток – существует четкая закономерность, при которой большинство трейдеров, торгующих на коротких временных промежутках, выбирают максимально доступный объем сделки форекс.

Ведь за одну – две минуты цена вряд ли изменится более чем на пары пунктов, поэтому и риск потерять все деньги сводится к минимуму. Поэтому чем короче тайм фрейм – тем больше объем проводимых операций и размер используемого кредитного плеча. Такой подход позволяет получить максимальную прибыль с имеющихся средств, именно такой вид торговли позволяет увеличить свой депозит в несколько раз за одну торговую сессию.

3. Динамика движения цены – обычно при взгляде на график валютной пары видно как движется цена на определенном временном промежутке сколько пунктов составляет основное движение в сторону тренда, а какой является величина коррекции, главную роль играет именно величина коррекции. Вы должны не закрыться до следующего отката или наоборот сохранить сохранить позицию не допустив большой просадки депозита.

Именно этот показатель берется за основу при проведении расчетов, например, величина коррекции составляет 15 пунктов, а на счету 100 долларов США, значит можно открывать сделку объемом в 0,1 лота.

4. Максимальный размер убытков – обычно этот показатель учитываю только трейдеры имеющие на счету не менее нескольких тысяч долларов. Так как по общепринятым правилам убыток с одной сделки не должен превышать более 2-3 процентов.

Возьмем опять сумму в 100 единиц, и объем сделки форекс размером в 0,1 лота, получается, что мы должны зарыться, как только убытки достигнут 3 долларов, на практике такое случается редко. Значит, следует снизить объемы трейдинга в несколько раз и торговать уже на порядок меньшими объемами.

Как видите, подходов к определению оптимального объема торговли на валютной бирже форекс существует множество, ваша задача правильно применить их исходя из вашей ситуации, с учетом всех выше названых параметров.

С какой минимальной суммой можно торговать на Форекс?

Вопрос о том, какую минимальную сумму нужно вложить, чтобы начать торговать на Форекс, можно часто слышать от начинающих трейдеров. Не каждый новичок, интересующийся финансовыми рынками, готов вкладывать собственные деньги. Зачастую эта необходимость стойко ассоциируется у людей с мошенничеством, ведь в интернете постоянно требуют заплатить за возможность зарабатывать. Но даже те, кто уже решился внести средства на минимальный депозит, обычно хотят сделать эту сумму настолько небольшой, насколько это вообще возможно. Брокеры же озвучивают совсем разные требования. Так с какими же самыми малыми вложениями можно начинать торговать?

Ответ на данный вопрос неоднозначен. Потому что есть два критерия выбора для трейдера:

И разрыв между этими цифрами может быть огромным.

Размер начального депозита

Если вы уже интересовались этим вопросом, то знаете, что разница может быть очень существенной: один брокер требует пару тысяч долларов, другой – пару десятков. На сегодняшний день предложения многих компаний начинаются с $1. Именно с такой суммы вы можете начать. Поэтому, когда вам говорят, что для старта нужны непременно огромные деньги – это неправда.

Почему же тогда у брокеров такие существенные отличия в требованиях? Дело лишь в правилах компании. Существует такое понятие, как минимальный лот, то есть самый малый объём денег, который можно вложить в одну сделку.

• Целый лот равен примерно $1000 долларов (для отдельных пар – до $1500) для одной валютной пары.

• 0.1 лот равен $100.

• Соответственно, 0.01 – это $10 баксов, а 0.001 – $1 доллар.

И сумма минимального депозита зависит, в первую очередь, от этого показателя. Компании, требующие вложить хотя бы $3-5 тысяч, обычно не разрешают торговать даже 0.1 лотом. Вы просто технически не сможете открыть сделку, если на счёте будет, скажем, $900. Те брокеры, которые разрешают положить на депозит несколько сотен, позволяют торговать суммой от сотни, и так далее. Если речь о $1-10, значит, здесь вам будет можно входить в рынок 0.001 лотом, и даже при наличии минимума средств сделка будет открыта.

Плюсы для новичка без крупных сбережений очевидны: начать можно буквально со 100-500 рублей. Такую сумму, вероятно, каждый человек сможет выделить. Поэтому, если ваш брокер говорит, что без $500-1000 не начать, не верьте, а просто выберите другого брокера. Но здесь кроются свои особенности, которые вам обязательно нужно знать, чтобы не потерять деньги и не потратить время впустую.

Как выбрать минимальную сумму для торговли на Форекс

Помимо требуемого депозита, есть ещё два критерия, которые важно учесть:

Начнём с целесообразности торговли одним долларом и чуть большей суммой, да и вообще мелких вложений. Первое и очень важное правило – соблюдать основы мани-менеджмента. А это значит – входить в сделку хотя бы 1/10 (10%) от всей имеющейся суммы, а лучше – 1/20 (5%). Только тогда вы будете застрахованы от потери депозита в случае нескольких неудачно принятых решений. Поэтому первое, что вам нужно сделать – это узнать минимальный лот и умножить его на 10. Или на 20 – для профессионалов. Например, если самый малый объём у вашего брокера – 0.01 лот, то есть $10 долларов, то вам на счёте нужно иметь хотя бы $100-200. Если 0.001, то вам нужно вложить хотя бы $10-20. Высчитать приемлемую сумму не сложно, достаточно иметь под рукой калькулятор, а можно обойтись и без него.

Далее вам нужно обратить внимание на реальные возможности, а не на то, чего очень хотелось бы добиться. Большинство трейдеров рассчитывают на сверхприбыль, и в этом их огромная ошибка. Хотя вы можете найти информацию о том, что кто-то из специалистов или даже новичков заработал 2000% за месяц, но такие случаи – не правило, а исключение.

1. Во-первых, подобные ситуации встречаются крайне редко.

2. Во-вторых, ключевой момент – то, что они их заработал, а не зарабатывает. То есть речь идёт о разовом успехе. Трейдеров, которые бы получали такую высокую прибыль стабильно, практически не найти.

Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к этим вершинам, но к ним надо идти постепенно. Это требует особого профессионализма и открытия сделок по несколько раз в день, но гораздо чаще связано с высокорискованной торговлей, на которой погорает большинство трейдеров.

Если же вы изначально будете уверены, что уже стали одним из тысячи, у которого всё получилось раз и навсегда – это верный путь к потерям на Форекс. Поэтому так важно рассчитывать на среднестатистический доход успешного трейдера, а это от 15 до 50% в месяц (усреднённое – 30%). Имеется в виду % от имеющейся на счёте суммы. Это статистика ДЦ, с которой сложно поспорить. Поэтому считайте разумно: минимальный депозит в $10 – заманчиво, конечно, но готовы ли вы к 15-50 центам прибыли в месяц. Разве что такой счёт будет заменой учебному, лишь тогда это имеет какой-то смысл.

И последнее: исходя из вышеперечисленного, минимальный депозит должен выбираться не под запросы и требования брокера, а под ваши планы. Первой суммой, которую надо вычислить, является тот заработок, который вы желаете получать в месяц. Если это $1000 долларов, то приравняйте её к 30% (средний заработок успешно торгующего трейдера), и тогда выйдет, что нужно начинать примерно с $3300.

Возможно, некоторые будут удивлены или даже расстроены. Но, если сумма кажется вам большой, нужно либо пока умерить требования к заработкам, и тогда можно будет внести меньшее количество средств, либо отложить реальную торговлю на потом. Нет ничего плохого в том, чтобы наращивать капитал помаленьку, но тогда до определённого времени не стоит делать Форекс единственным источником заработка.

Как видите, минимальный депозит должны определять именно вы, но никак не брокер. Поэтому стоит самостоятельно посчитать, о каких вложениях будет идти речь.

Стратегия форекс 10 пунктов в день для пары евро/доллар

Здравствуйте. В нашем сегодняшнем обзоре простая форекс стратегия 10 пунктов в день. Она подходит для всех новичков и реализуется на валютной паре евро/доллар. Далее вы узнаете, как ее правила можно реализовать на практике.

Стратегия форекс “10 пунктов в день”.

Подготовка

Шаг №1. Посмотрите статьи “Обучение торговле на форекс” и “Купить форекс стратегию”. В них опубликован весь образовательный материал, без изучения которого вы не сможете качественно торговать.

Шаг №2. Посмотрите статью “MetaTrader 4 для чайников: как скачать, установить, настроить и пользоваться программой?”. Без этой программы вы не сможете добавить индикаторы и настроить график стратегии “10 пунктов в день”.

Шаг №3. Посмотрите статью “Как с нуля стабильно начать зарабатывать на бирже форекс”. В ней рассмотрен главный принцип торговли на валютном рынке.

Шаг №4. Посмотрите статью “Как правильно торговать на демо счете форекс и бинарных опционов”. Из нее вы узнаете, как безопасно тестировать новую методику.

Шаг №5. Посмотрите статью “Как правильно выбрать надежного брокера для торговли на рынке форекс: важные факторы и список лучших компаний”. Здесь вы сможете подобрать хорошую компанию для реальных торгов.

Настройка

Шаг №1. Откройте Метатрейдер 4 и выберите валютную пару EUR/USD.

Шаг №2. Установите часовой таймфрейм.

Шаг №3. Нажмите сочетание клавиш “Ctrl + Y” 一 это разделитесь периодов, который помогает определять начало и конец торгового дня.

График форекс-стратегия “10 пунктов в день”.

В стратегии будут использоваться отложенные ордера Buy и Sell Stop. Buy Stop 一 это ордер, при котором вы будете входить в сделку выше текущей рыночной цены с расчетом на будущее повышение. Ордер Sell Stop позволяет войти по цене ниже рынка с расчетом на будущее понижение.

Схема работы ордеров Buy и Sell Stop.

Торговые правила

Шаг №1. Отмечаем минимальную и максимальную точку прошедшего дня.

Шаг №2. Проводим через них горизонтальные уровни и устанавливаем отложенные ордера Buy и Sell Stop.

Шаг №3. Устанавливаем Take Profit и Stop Loss. Каждый ордер по 10 пунктов.

Шаг №4. Ждем завершения торгового дня и не предпринимаем никаких дополнительных действий.

Шаг №5. Утром следующего дня повторяем процедуру.

Покупка по правилам форекс-стратегии “10 пунктов в день”.

Продажа по правилам форекс-стратегии “10 пунктов в день”.

Заключение

Часто торговую стратегию “10 пунктов в день” позиционируют как лучшую бесплатную методику для небольших депозитов. Мы с этим не согласны. У стратегии равные ордера Take Profit и Stop Loss, поэтому торговать без риска не получиться.

Мы рекомендуем использовать систему “10 пунктов в день” только для обучения. Для торговли на реальном депозите мы предлагаем большой каталог, в котором представлены “Все стратегии форекс”. Выбирайте любую методику, торгуйте и делитесь результатами в комментариях.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Что такое пункт и пипс на Форексе?

Пункт и пипс на Форексе — это одно и то же. Это минимальный шаг котировки финансового инструмента. 1 пункт на Форексе, как правило, составляет 0,0001 единицу базовой валюты. Например, возьмём котировку валютной пары EURUSD 1,0976 и представим, что цена выросла до 1,0987 — котировка прошла 11 пунктов вверх.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Бывает, что 1 пункт на Форексе составляет 0,01 единицу для валют с несколькими цифрами в целой части. Для примера, возьмём котировку валютной пары USDJPY 123,79 и представим, что цена снизилась до 123,60 — котировка прошла 19 пунктов вниз.

В последнее время всё большее число Форекс брокеров предлагают трейдерам так называемые пятизначные котировки — тоесть в котировках может присутствовать до пяти знаков после запятой. Например, если у четырёхзначного брокера котировка валютной пары GBPUSD равна 1,5517, то в то же самое время данная котировка у пятизначного брокера может быть равна 1,55175. Тоесть получаеться, что в данном случае у пятизначного брокера 1 пункт будет сотавлять 0,00001 единицу базовой валюты.

Как рассчитать стоимость пункта на Форекс?

Один пункт (пипс) на Форексе всегда соответсвует определённому денежному эквиваленту. Стоимость пункта для валютных пар с обратной котировкой рассчитывается по стандартной формуле: размер лота умножается на размер пункта. При этом 1 стандартный лот всегда равен 100000 единиц базовой валюты.

Если в валютной паре доллар стоит на втором месте, то это валютная пара с обратной котировкой.

Давайте, для примера, рассчитаем стоимость 1 пункта для валютной пары с обратной котировкой EURUSD (евродоллар), лот 1 (100000 единиц базовой валюты), размер пункта 0.0001 — четырёхзначный брокер:

100000 * 0,0001 = 10 долларов США

Получается, что если Вы откроете по данной валютной паре сделку объёмом 1 стандартный лот, то стоимость 1 пункта составит 10 американских долларов. Например, если прибыль от сделки будет равна 50 пунктам, то трейдер заработает 500 USD, а если, допустим, сделка закроется по стоплоссу в 30 пунктов, то с депозита будет списано 300 USD.

Для валютных пар с прямой котировкой и кросс-курсов рассчитывать стоимость пункта придётся по немного другим формулам.

Расчёт стоимости пункта для валютных пар с прямой котировкой.

Если в валютной паре доллар стоит на первом месте, то это валютная пара с прямой котировкой.

Стоимость пункта = (размер лота * размер пункта) / текущая котировка валютной пары

Пример:

Валютная пара: USDCHF
Лот: 1 (100000)
Размер пункта: 0.0001
Курс USDCHF: 1.0295
Стоимость пункта = (100000 * 0.0001) / 1.0295 = 9.71$

Расчёт стоимости пункта для кросс-курсов.

Если в валютной паре доллар отсутствует, то это валютная пара называется кросс-курсом.

Стоимость пункта = (размер лота * размер пункта * текущая котировка базовой валюты к доллару) / текущая котировка валютной пары

Пример:

Валютная пара: EURJPY
Лот: 1 (100000)
Размер пункта: 0.01
Курс EURJPY = 130.42
Курс EURUSD = 1.0618
Стоимость пункта = (100000 * 0.01 * 1.0618) / 130.42 = 8.14$

Что такое лот и как правильно его рассчитать

Значение минимального лота на форексе — один из параметров торгового счета, который является основополагающим при выборе брокера. Лот — это стандартная единица измерения объема торговой позиции. Расчет размера лота для открытой позиции на форекс — это одна из главных составляющих личного риск-менеджмента, которая является обязательной для тех, кто хочет зарабатывать, а не «сливать» депозит. Сегодня я расскажу о том, что это такое лот на форексе, на фондовом и срочном рынках и как правильно рассчитать объем для открытия торговой позиции.

Что такое лот

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Стандартный 1 лот на валютном рынке форекс — это 100 000 единиц базовой валюты. Мини лот — 10 000 единиц (0,1 лота), микро лот — 1000 единиц (0,01 лота). У большинства форекс-брокеров минимальный лот равен 0,01 лота. Для каждой валютной пары размер лота разный. Например, исключение: GBP/USD — 70 тыс. GBP и AUD/USD — 200 тыс. AUD.

Пример в денежном выражении. Предположим, что предполагается покупка 0,01 лота инструмента EUR/USD по цене 1,3255 с последующей продажей н 1,3265, то есть сумма потенциального дохода — 10 пунктов (1 пункт — это 4-я цифра после запятой в котировках валютных пар). В денежном выражении доход равен: 1000 (размер микро лота) * 0,0001 (1 пункт=0,0001) * 10 (полученный доход) = 1 дол. США. Иными словами:

• для микро лота движение в 10 пунктов будет равно 1 дол. США (1 пункт = 10 центов);
• для мини лота 10 пунктов — 10 дол. США (1 пункт = 1 дол. США);
• для стандартного лота 10 пунктов — 100 дол. США (1 пункт =10 дол. США).

Если вы пополнили депозит на 10 дол. США и открыли сделку объемом 1 лот, то достаточно котировкам измениться в 4-м знаке (1 пункт), чтобы депозит был слит.

Важно! Разбираясь с предложениями брокера, обратите внимание, на то, что брокер принимает за 1 лот! Например, один из брокеров прямо указывает, что у него 1 лот на Форекс равен 10 000.

Несколько сложнее ситуация с фондовым рынком, где под лотом подразумевается фиксированное количество акций. Например:

• на Московской бирже размер лота определяется стоимостью акций. Для бумаг ВТБ 1 лот — это 1000 акций, для «Роснефти» — 1 лот равен 1 акции;
• зарубежные площадки NYSE, NASDAQ предпочитают придерживаться одного значения: за небольшим исключением 1 лот = 100 акциям по всем компаниям. Причем приобрести дробный лот менее 100 акций невозможно практически ни у одного брокера США.

Как рассчитать размер лота на форексе: калькуляторы для расчета

Единого способа, как рассчитать лот на Форекс, нет, поскольку принципы расчета могут отличаться как минимум из-за разных подходов к составлению формулы. Потому для экономии времени лучше пользоваться калькуляторами.

Важно: большинство калькуляторов включают в себя такие основные параметры, как цена открытия/закрытия позиции, валютная пара, кредитное плечо. Дальше начинаются нюансы. Калькуляторы на сайте брокеров удобны тем, что учитывают возможные (скрытые) комиссии, которые закладываются в «потенциальный убыток». Ручные формулы и калькуляторы на специальных сайтах учитывают процент риска.

• Калькулятор трейдера брокера Альпари

Калькулятор рассчитывает потенциальную прибыль, а не размер лота. Причем стоимость пункта в формуле брокера — это отдельная формула, принцип которой вынесен в отдельный раздел. Также в формуле учитываются маржинальные требования в соответствии с условия ми брокера по каждому счету. Калькулятор будет удобен для тех, кто ориентируется на определенный размер прибыли, «подгоняя» размер лота.

Еще более запутанный калькулятор, чем у Альпари . Он также рассчитывает свопы и спреды на основании введенного лота. То есть делает расчет «от противного». Но и здесь в формуле большую роль играет тип счета и его торговые условия.

Я привел в пример только 2 брокеров навскидку. Для проверки калькуляторов трейдера предлагаю простую и понятную формулу:

• R — процент от суммы депозита, которым готов рисковать трейдер (рекомендуется 1-2%, но не более 5%);
• В — баланс счета (остаток на счету);
• Т — коэффициент по сделке («-1» — для короткой позиции, «+1» — для длинной);
• Р1 — цена открытия, Р2 — цена закрытия (уровень стоп-лосса).

Полученное значение будет измеряться в единицах, потому в стандартную размерность лота переводим, отталкиваясь от значения стандартного лота 100 000 единиц.

Есть еще более простой принцип расчета лота в соответствии с риском. Предположим, есть депозит в 1000 дол. США и готовность рисковать 2% депозита, то есть 20$ по одной сделке. Для стандартного лота 1 пункт = 10 дол. США, то есть наши 1000$ — это 100 пунктов, трейдер готов рисковать только 20 долларами. 1000/20 = 50. Следовательно, нужно выбрать лот в 50 раз меньше стандартного — 1/50 = 0,02.

Второй вариант слишком упрощен и не точен. В сравнении с предыдущей формулой здесь нет корреляции риска и уровня стоп-лосса. Хотя это было бы логично: чем больше разрыв между ценой открытия и стопом, тем больший процент риска должен закладывать трейдер при условии того же значения лота. Или же при увеличении стопа нужно брать меньший лот.

Многие стратегии и торговые советники содержат четкое указание по отношению к рекомендуемой сумме депозита. На основании тестирования системы у автора есть понимание того, какова сумма максимальной просадки и каков её процент к сумме депозита. Например, если по валютной паре максимальная просадка составила 100 дол. США, то минимальная сумма депозита будет минимум 200-300 дол. США (просадка 25-35% считается допустимой). В торговых советниках в настройках есть пункт «Lots». Трейдер может выставить его значение самостоятельно или довериться роботу («UseMoneyManagement»), который сделает автоматический расчет на основании данных о риске («RiskInPercent») и размера максимального лота («MaximumLot»).

Расчет лота в торговле фьючерсами

Расчет лота на срочном рынке (FORTS) — это отдельная формула, которая почему-то практически нигде не встречается. Я нашел одну формулу, которую и предлагаю обсудить, если у кого-то есть опыт торговли фьючерсами. Ниже скрин спецификации фьючерса, с которого нам понадобится стоимость шага цены.

Этот параметр переменный, поскольку зависит от курса валют. Вводные параметры для расчета лота, которые будут нам нужны:

• сумма на торговом счете — 120 тыс. рублей (условно);
• максимальный уровень риска — 2% (риск каждый определяет для себя сам, я считаю, что 2% — это максимум);
• шаг цены — 10 (см. скрин спецификации);
• стоимость шага цены — 11,612 рублей;
• цена открытия сделки — 109,000 (между верхним и нижним лимитом в соответствии со спецификацией);
• цена выхода из сделки (стоп-лосс) — 108,200.

1. Переводим установленный риск на сделку с % в рубли. 2% от 120 тыс. рублей — это 2400 рублей.
2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах. 109,000-108,200 = 800 пунктов;
3. Стоп-лосс в рублях: 800 / 10 (шаг цены) * 11,612 = 928,96 рублей;
4. Рассчитываем лот (количество фьючерсных контрактов) по формуле: риск / стоп-лосс (все значения берем в рублях). 2400/928,96 = 2,58. В данном случае допустимо округление до 3 контрактов.

И еще один важный момент: параметр гарантийного обеспечения, то есть деньги, которые блокирует биржа в качестве залога по сделке. Теоретически, если снизить стоп-лосс с 800 пунктов до 200, то можно было бы открыть 10 контрактов, но в спецификации указано, что сумма залога — 14,436 тыс. рублей. 120 000 / 14,436 = 8,3. То есть с нашим депозитом мы можем купить только 8 контрактов максимум.

Ниже скрин с калькулятора, сделанного в Excel, который упрощает все эти расчеты.

Калькуляторы брокеров, которые не учитывают риски, имеют свои плюсы (например, учитывают кредитное плечо и комиссии), но для простого расчета применяется именно формула, которую я привел выше. И поскольку единого подхода к расчету оптимальной лотности сделки нет, будет интересно услышать мнение читателей-трейдеров по данному вопросу.

Торговые условия счетов, представляемых брокерами на валютном рынке Форекс

Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня статья будет посвящена торговым условиям счетов, предоставляемых брокерами на валютном рынке Форекс, в первую очередь статья ориентирована на новичков, в ней я постараюсь доступным языком разжевать все ключевые моменты условий счетов.

Перейдем сразу к делу, ниже представлены скриншоты условий счетов двух брокеров: первый RoboForex и второй Альпари :

RoboForex

Альпари

Так как во всех брокерах основные торговые условия практически идентичны, рассмотрим их на примере брокера Альпари, и некоторые пункты сравним с РобоФорексом.

Торговые условия брокера Альпари

В Альпари для самостоятельной торговли предлагается четыре типа счетов, условия каждого в соответствующей колонке, некоторые из них мы между собой сравним.

Валюта депозита и минимальный диапазон – оба условия, надеюсь понятны, это в какой валюте будет открыт счет и минимальные количество средств для его открытия.

Диапазон изменения кредитного плеча – в зависимости от счета кредитное плечо предоставляется – фиксированное или плавающее.

Но здесь важно обращать внимание на примечание, брокер может за час до закрытия рынка на выходные в пятницу изменить кредитное плечо для счетов, где он составляет больше 1/100 (например: 1/500). То есть установить его 1/100, в этом случае, возможно, Вам не хватит маржи для поддержания открытой позиции и она будет закрыта по стоп ауту (см.ниже).

Воспользуйтесь калькулятором брокера и узнайте сумму залога для вашей позиции при изменении кредитного плеча.

Инструменты – здесь тоже, думаю, особо пояснять не надо – количество финансовых инструментов (валютных пар), по которым вам разрешена торговля на данном типе счета.

Залог на перекрытие позиции – чтоб вы поняли, о чем идет речь в данном условии, для начала ознакомьтесь с таким понятием, как локирование.

Теперь об условии: при локирование позиции (открытие встречной сделки), залог будет составлять 50% от суммы залога локированных позиций. Как это понимать?

Пример: на момент написания статьи, цена по валютной паре EURUSD составляла 1,1377, при открытии позиции на покупку лотом 0,1 (плечо 1/100) маржа составит 113,77$.

И если открыть встречную сделку (на продажу) тем же лотом 0,1 по идеи, маржа должна составить также 113,77$, а её общая сумма по двум сделкам 227,54$, но в условии сказано, что 50% от суммы залога локированных позиций, значит маржа составит 113,77$. Грубо говоря, она не изменится, останется прежней, какая была при открытии первой сделки.

У брокера Робофорекс условия при локировании разные, всё в зависимости от валютной пары, нужно смотреть их спецификацию. Например, по паре EURUSD она составляет 25% от общей суммы локированных позиций, а по золоту 50%.

У некоторых брокеров маржа вообще может обнулиться.

Спреды, пункты – спреды подразделяются абсолютно у всех брокеров на два вида, первый фиксированный и второй плавающий.

Сначала напомню, что такое спред. Спред – это разница между ценой Ask (покупки) и Bid (продажи), грубо говоря, это прибыль брокера.

Фиксированный спред – он постоянен, не изменяется, но в разы превышает плавающий.

Плавающий – изменяется в зависимости от рыночной ситуации. Никто, даже брокер не сможет уверенно определить вам размер спреда и соответственно, цену покупки и продажи, всё будет зависеть от рынка на момент обработки ордера.

Когда сильная волатильность, например, при выходе важных новостей, у плавающего спред может расшириться и разница между бид и аск может составлять десятки пунктов.

Но не надо думать, что во время сильного движения цены фиксируя спред, брокер будет работать себе в убыток и он даст вам заработать – это большое заблуждение. У фиксированного бид и аск также полетят за ценой, только в определенные моменты времени брокер будет их искусственно фиксироваться на определенных уровнях.

А если еще исполнения ордера Instant Execution (читай ниже), а зачастую именно такое исполнение ордера при фиксированном спреде, то ордер может открыться по невыгодной для вас цене на расстояние десятков пунктов от желаемой. В конце концов, проскальзывание цены никто еще не отменял, даже при фиксированном спреде. Будьте аккуратны.

Да и еще, когда прибыль измеряется в несколько пунктов, фиксированный спред, естественно, не подойдет, особенно это актуально для тех, кто пипсует и скальпирует цену.

Limit & Stop Levels – минимальное расстояние в пунктах от уровня размещаемого отложенного ордера до текущей цены, ближе он не может быть размещен. В Робофорекс он вообще отсутствует, то есть 0 пунктов.

Метод исполнения – метод исполнения ордера (обработка заявок), подразделяется на 2 вида: Instant Execution и Market Execution остановимся на них более подробно.

Instant Execution – дословный перевод мгновенного исполнения, хотя не о какой мгновенности речи не идет. Бывает ордер исполняется по несколько секунд, и если за это время цена изменилась не в вашу пользу, то это полная задница, дамы и господа.

Поясню: допустим, вы отправили запрос на покупку (нажали на Buy) по цене 1,1140 (валютная пара EURUSD), а цена сдвинулась на 10 пунктов и стала 1,1130, сделка всё равно откроется по цене 1,1140 и вы уже в минусе на 10 пунктов, и такое бывает, поверьте, мне довольно часто.

Если цена не изменилась, осталась на прежнем уровне 1,1140, позиция откроется по этой цене.

И наконец, третий вариант, допустим, цена выросла на 10 пунктов и стала равной 1,1150, то брокер не откроет вам сделку по той цене, которую вы запросили изначально, произойдет реквот (будет предложена новая цена).

То есть, если минус для Вас, то пожалуйста, брокер откроет сделку, если плюс, то извините.

Следующий метод Market Execution – рыночное исполнение приказа, то есть сделка будет открыта по той цене, которая была в момент обработки запроса.

В качестве примера рассмотрим аналогичный случай, который рассматривали в методе Instant Execution. Итак, вы отправили запрос на покупку по цене 1,1140, но во время обработки заявки цена упала на 10 пунктов и стала 1,1130, сделка откроется по новой цене т.е. по 1,1130. И тоже самое, если цена вырастет, например, до 1,1150, сделка откроется по этой цене.

Вообще при этом методе обработки заявок забудьте про реквоты, сделка в любом случае откроется.

Минус только один, при Market Execution невозможно сразу при отправке запроса установить значение уровней стоп-лосса и тейк-профита, так как неизвестна цена открытия будущей сделки. Но скажу вам честно я никогда не испытывал в этом каких то трудностей, просто устанавливал позже.

А если вы педант и вам важно сразу задать уровень стопа и тейка, тогда выбирайте Instant Execution, для остальных рекомендую метод Market Execution.

Минимальный лот/шаг – здесь все ясно, минимальный лот для открытия позиции и шаг лота. Пример: мин. лот равен 0,1, а шаг 0,01, соответственно, вы можете открыть позиции и лотом 0,11…0,19.

Максимальный лот и максимальное количество открытых ордеров – здесь надеюсь понятно, о чем идет речь, пояснять, наверно, будет лишнем.

Stop Out – принудительное закрытие брокером позиций, его значение определяется в процентах. Это условие рассмотрим поподробней.

Допустим, вы встали в покупки по цене 1,1140 (пара EURUSD) лотом 0,1 (плечо 1/100), маржа при этом составит 111,4$. В условиях счета значение stop out составляет 10%, в этом случае сделка автоматически закроется, если средств останется меньше 10% от маржи, т.е. менее 11,4$, если в условии 60%, то менее 68,4$, мысль, думаю, уловили.

В Робофорекс есть еще дополнительное условие Margin Call.

Margin Call – требование брокера о внесении трейдером дополнительного обеспечения на свой счет.

Теперь внимательно почитаем клиентское соглашение RoboForex:

Как видим, в отдельных случаях брокер может закрыть позиции по условиям Margin Call, так что советую следить за его уровнем, а не за уровнем Stop Out, ведь по закону подлости «отдельный» случай произойдет именно на вас.

Далее в торговых условиях идут комиссии, процентные ставки (начисление процентов на свободный остаток средств, при условии, что хотя бы раз в месяц совершалась сделка) и т.д. С этими условиями, надеюсь, у Вас не возникнут вопросы. Ключевые и требующие дополнительные объяснения моменты я рассмотрел.

На этом всё. Объемная получилась статья, я не очень люблю такие большие посты, как писать, так и читать, но делить ее на несколько частей было бы абсурдно, так что оставляю все как есть, все условия в одном посте.

Если появятся, дополнительные вопросы задавайте в комментариях, постараюсь ответить. Удачи в торгах! До свидания.

Советники Forex

Создание и настройка таблиц. Таблица Текущие торги

Несколько вводных слов

Для чего вообще нужны таблицы, ведь на Форексе, торгуя на МТ4, мы прекрасно обходились и без них? Терминал QUIK построен по-другому: здесь тоже на графиках можно провести анализ и заключить сделку. Но это ведь не все, что надо для успешной торговли.

Еще необходимо увидеть прошла ли сделка, сколько денег в данный момент имеется на счету, уточнить какие позиции остались открытыми, имеются ли выставленные отложенные ордера и их характеристики и т.д.

Конечно, в МТ4 всю эту информацию можно увидеть во вкладке «Терминал», что вообще-то гораздо удобнее. Но одна из особенностей Квика и заключается в том, что он не является дружелюбным по отношению к пользователю, что он доставляет трейдеру слишком много хлопот – то, что мог один раз сделать разработчик, то теперь это должны делать все трейдеры без исключения. Если, конечно, они хотят заработать.

Но Форекс в принципе является более продвинутым рынком по сравнению с фондовым. Я люблю повторять: хорошо, что они хоть выбрались из ямы, где, как показано в кино, толпятся растрепанные трейдеры и выкрикивают «Куплю» или «Продам» и размахивают бумагами.

Конечно, программа QUIR не окончательное слово в трейдинге, ждем появление новых, более удобных терминалов. Но пока – что имеем, то и имеем.

Поэтому нам без таблиц не обойтись и приступим к их созданию. Но, прежде всего, нам надо заказать поток котировок, если вы это не сделали раньше. Процесс заказа нужных инструментов, параметров и котировок подробно описан в этой статье.

Создание таблицы «Текущие торги»

Мы с вами уже создали вкладки для работы , теперь открываем вкладку «Счет». Она у нас пока совсем пустая, начнем ее заполнение с таблицы текущих торгов. В принципе, мы уже ранее создавали такую таблицу, когда определяли ликвидность фьючерсов, т.е. их оборот.

Но теперь нам надо создать такую же таблицу и наполнить ее другим содержимым. Напомню, что и как мы делали.

Нажимаем на Панели Инструментов на вкладку «Создать окно». Откроется меню:

Кликаем по строчке «Текущие торги». Откроется окно:

В левом верхнем окне жмем на плюсик в строке «ФОРТС фьючерсы», он превратится в минус и откроется содержимое этого класса инструментов, если по-простому, то появятся все имеющиеся на данный момент фьючерсы. Ищем в этом перечне индекс РТС. Напомню, что сейчас он называется RIZ7, у вас будет другое название – в зависимости от того, когда вы читаете эту статью. (Как узнать код нужного фьючерса РТС?)

Нажимаем на строку с названием фьючерса, сразу же активируется (станет яркой) кнопка «Добавить», на которую и надо нажать.

Теперь можно переходить к нижней части окна – к окошку «Доступные параметры» и выбрать в нем все, что нам надо. Этот процесс и будет настройкой таблицы.

Настройка таблицы

Итак, мы начинаем работать с нижней частью окна «Создание таблицы текущих торгов». Для торговли нам понадобится целый перечень параметров. Хочу заметить, что вы можете встретить в Сети разных их сочетания, что говорит о разном опыте и предпочтениях трейдеров. Каждый из них предлагает именно то сочетание, с которым он привык работать. Я постарался собрать те параметры, которые будут полезны именно новичкам и которые они, т.е. вы, в будущем будете корректировать.

О справке программы

В принципе, вcе возможные параметры и их краткое описание даны в Справке программы QUIK, но их там слишком много и описания уж очень краткие. Но вы можете посмотреть. Для того, чтобы открыть Справку, нажимаете F1, если сработает, конечно, что бывает не во всех версиях Квика, или открываете файл со справкой ( СКАЧАТЬ ):

В левом окне раскрываете папку «Раздел 3. Просмотр информации», далее – папку «Таблица текущих торгов» и открываете файл «Информация об инструменте». Можете еще в Справке посмотреть Приложение 2. Оно расположено после всех таблиц – прямо перед разделом 4.

Читаете, закрываете и продолжаете изучение этой статьи. – Потому что там (1) слишком много излишней информации, (2) слишком коротко и (3) непонятно что нам выбрать и как это сделать.

Вот параметры, которые нужны нам, новичкам, для торговли (ИМХО):

1. краткое название бумаги;
2. % изменения от закрытия;
3. количество открытых позиций;
4. минимальный шаг цены;
5. стоимость шага цены;
6. ГО покупателя;
7. оборот в деньгах;
8. максимально допустимая цена;
9. минимально допустимая цена;
10. число дней до погашения.

Заметьте, что ни одна этих позиций не отражает ход торгов трейдера, а только – биржи в целом. Для отображения ваших торгов служат другие сводные таблицы. Эта таблица нужна нам в качестве ориентира в торговле.

Что означают названия этих позиций?

Краткое название бумаги – код конкретного фьючерса, по которому мы будем вести торги. В принципе, в самом начале торговли, когда мы будем торговать по одному инструменту, этот пункт особо и не нужен, но потом, по мере расширения торговли, без него не обойтись.

% изменения от закрытия – показывает насколько и куда изменилась цена (в процентах) относительно цены закрытия предыдущего дня, т.е. цифра с плюсом – цена растет (плюс не пишется, а подразумевается), цифра с минусом – цена падает.

Количество открытых позиций – это величина, которая показывает нам сколько открытых позиций (на покупку и продажу — вместе) открыто на рынке. Этот показатель еще иногда называют открытый интерес. Очень важная позиция для понимания рынка фьючерсов. В Интернете полно материалов на эту тему, изучите.

Минимальный шаг цены – минимальная величина изменения в пунктах. Применяется при расчетах профита и стопа.

Стоимость шага цены – сколько стоит в деньгах минимальный шаг цены. Применяется при расчетах профита и стопа. Например, фьючерс РТС имеет шаг цены равный 10 пунктам. Если вы планируете заработать 500 пунктов, то это будет 50 шагов. Эти 50 шагов надо умножить на стоимость шага цены и вы получите потенциальную прибыль, если ваша сделка закроется с прибылью, достигнув установленного вами уровня тейк-профита. Скажем, (500:10)*12=600 рублей. Весь расчет сделан для одного контракта, а вы можете их купить 2 или 3, или 5… Только не забывайте про ГО.

ГО покупателя (гарантийное обеспечение) – сумма денег, необходимая для открытия позиции по контракту. Это залог, который блокируется биржей — из ваших средств. Они со счета никуда не деваются и по-прежнему принадлежат клиенту. Но пока сделка не закроется, воспользоваться этими деньгами вы не сможете. Другими словами, после открытия позиции сумма ваших средств, которыми вы располагаете для открытия других позиций (по этому же или другому фьючерсу), уменьшается на сумму ГО, соответственно, вы теперь сможете уже купить меньшее количество контрактов.

Оборот в деньгах – это обьем всех сделок за сегодняшний день по данному фьючерсу.

Минимально (максимально) допустимая цена – предел колебаний цены за день, чтобы котировки не улетели высоко вверх или не упали на опасный уровень. Устанавливается биржей. При достижении ценой одного из этих уровней, торги на некоторое время приостанавливаются и происходит пересмотр этих параметров.

Число дней до погашения – сколько дней осталось до погашения данного фьючерса. После чего вступает в свои права очередной фьючерс. Не забудьте его указать в настройках.

Как указать нужные параметры

Собственно, мы с вами это уже делали, когда узнавали самый ликвидные инструменты, но повторение не повредит.

Но, прежде чем приступить к отбору параметров, небольшое замечание. Посмотрите на нижнее левое окно. Если у вас такое перечень инструментов, то все нормально:

Это означает, что вы, в соответствии с предыдущей статье, произвели отбор инструментов и параметров и сохранили их. Перечень параметров должен начинаться с «% изменения от закрытия».

Но если у вас не так, то будет показан перечень параметров примерно такой:

Это означает, что у вас не полный перечень и вам надо произвести предварительную настройку этой таблицы – как это описано вот в этой статье.

Выбор параметров

В строке поиска нижнего левого окна начинаем писать название параметра. Я начинаю писать «Краткое название бумага»:

Кликаем по появившейся строке, выделяя ее (станет на синем фоне, как в верхних квадратах). Одновременно активируется кнопка «Добавить», нажимаем на нее. Выбранный параметр переедет из левого окна в правое.

Точно таким же образом поступаем со всеми параметрами, должно получиться так:

После этого нажимаем кнопку «Да», расположенной под правым нижнем окном. Окно закроется и появится таблица. Немного отрегулируйте ее высоту и ширину, ширину столбцов, чтобы было красиво:

Все, таблица готова. Детали работы с ней мы будем изучать в процессе торгов.
И не забудьте про сохранение в файл.
Удачи!

Автор: Сергей Ваулин
Служебная информация:

Калькулятор размера позиции

Калькулятор размера позиции — бесплатный Форекс-инструмент, который позволит вам рассчитать размер позиции в юнитах и лотах для того, чтобы точнее управлять своими рисками. Он работает со всеми основными валютными парами. Этот калькулятор требует минимум усилий на ввод данных, но он достаточно гибок, чтобы удовлетворить любые запросы. Все что вам нужно сделать — заполнить форму и нажать кнопку «Рассчитать»:

Данная форма не позволяет рассчитывать размер позиции для нефти, золота (XAU/USD), серебра (XAG/USD) и других товаров, так как их спецификации (а именно, размер лота) разнятся от брокера к брокеру. Пожалуйста, используйте специальный индикатор для МетаТрейдера, чтобы оценивать объемы позиций для таких торговых инструментов.

Правильный подсчет размера позиции очень важен, особенно если вы придерживаетесь стратегии управления капиталом. Я советую использовать этот калькулятор каждый раз, когда вы вручную открываете новую позицию на рынке Форекс. Это займет всего минуту времени, но это также поможет вам избежать незапланированных денежных потерь. Подсчет размера позиции — это также первый шаг на пути к организованной торговли на Форексе, что является неотъемлемым атрибутом профессионального трейдера.

Этот калькулятор также доступен в форме бесплатного индикатора для платформы МетаТрейдер. Вот основные достоинства версии для МетаТрейдера:

• Очень быстрый расчет, как только вы все установите.
• Простой в использовании интерфейс с графической панелью и перетягиванием при помощи мыши.
• Размер позиции рассчитывается в той же программе, в которой вы торгуете.
• Будет работать, даже если вы не подключены к интернету.
• Рассчитывайте размер позиции, даже если сайт EarnForex.com временно не работает.

Недостатки индикатора для МетаТрейдера:

• Нужно устанавливать МетаТрейдер (версия 4 или 5).
• Нужно скачивать и устанавливать индикатор.
• Не такой интуитивный как форма этого калькулятора.

Возможно, вас также заинтересует наш калькулятор цены пункта. Он поможет вам рассчитать стоимость пункта для разных валютных пар и для нестандартных валют торгового счета.

Усреднение позиций на Форекс

Каждому трейдеру, торгующему на рынке Форекс, известно, что для сохранения депозита и нервов, обязательно нужно ограничивать убытки с помощью стоп-приказа Stop Loss. Это делать обязательно нужно, поскольку рынок не всегда поддается прогнозированию и в такие моменты зачастую цена идет не в сторону трейдера.

При условии, что Stop Loss будет выставлен сразу после открытия сделки, трейдер может заниматься своими делами, не думая, о том, что цена может со временем съесть существенную часть депозита.

Но есть вариант не дожидаться, пока цена достигнет области стоп-лосс, можно осуществить усреднение на Форекс. Этот приём позволяет свести убыточный ордер к нулю. Вместе с тем, присутствует вероятность того, убыток будет увеличен.

Таким образом, нужно принимать во внимание, что усреднение позиции на Форекс – таит в себе дополнительные риски увеличить объем убыточных сделок. Этот приём не стоит применять малоопытным трейдерам, так как можно не помочь депозиту, а наоборот, ещё больше навредить ему.

Чем хорошо усреднение на Форекс? Его можно проводить абсолютно на любой валютной паре, торгуя по любой торговой системе. Даже на торговой стратегии «Снайпер» его применение актуально. Хотя эта ТС славится тем, что убыточные ордера – редкое явление на рынке Форекс. Но в связке с усреднением, данная торговая система позволяет снизить количество убыточных ордеров в разы.

Что называют «усреднением» на Форекс?

Стратегия Мартингейла и усреднение позиции на Форекс – разные операции. Хотя некая интерпретация Мартингейла в этом присутствует. На примерах ниже мы постараемся объяснить, в чём же заключается разница между усреднением на Форекс и Мартингейлом.

Разница между Мартингейлом и усреднением

Стандартный Мартингейл

Что можно назвать торговлей по Мартингейлу? Это когда открытие каждой последующей сделки происходит с удвоенным лотом по отношению с предыдущим убыточным ордером.

Рисунок 1. Стандартный Мартингейл с удвоением лота.

В теории, имея бесконечно огромный депозит, применяя в торговле Мартингейл, трейдер может открыть второй ордер с удвоенным лотом, надеясь на откатное движение цены. Ордеров может быть много. Таким образом, игроку не страшно, что его депозит будет слит. Ведь рано или поздно, откат произойдет, и все убыточные ордера будут перекрыты одним или несколькими ордерами с крупными лотами.

Рисунок 2. Объем на 5-м колене составил 6,2 Lot.

Модификаций Мартингейла на самом деле много. О нелинейной зависимости может повышаться лотность. Шаг также может быть задан любой. Невзирая на разновидность метода Мартингейла, суть остаётся одна и та же – постепенное увеличение лотности до тех пор, пока на рынке не произойдёт откатное движение, которое позволит закрыть убытки по ордерам.

Усреднение

Некоторые трейдеры-новички усреднение позиции на Форекс и Мартингейл, считают одни и тем же. На самом же деле, Мартингейл подразумевает увеличение лота с каждым новым открытием ордера. Усреднение не предполагает увеличение объемов по сделкам. То есть, лот остаётся таким же, как и первый. Депозит от этого сохраняется лучше.

Рисунок 3. Лот не изменяется.

Основная задача усреднения заключается в сведении убыточного ордера в зону безубыточности. Иногда случаются такие прецеденты, что трейдеру удается еще и немножко заработать.

Зачем проводить усреднение?

Некоторые профессиональные трейдеры вынуждены проводить усреднения на Форекс, чтобы переместить область безубыточности поближе к текущей цене. Таким образом, чтобы выйти в ноль, цена прошла меньшее расстояние в сторону трейдера.

Пример на продажу

К примеру, трейдер открыл ордер на продажу после того, как образовался паттерн Price Action падающая звезда.

Рисунок 4. Сделка на продажу.

Через непродолжительный отрезок времени, видно, что цена пошла вверх. Пусть цена не задела стоп-лосс, дальше образовался доджи, а потом бычья японская свеча с тенью вверху. Видимо цена вверху столкнулась с зоной сопротивления. Поэтому вполне можно войти еще одним ордером на продажу тем же лотом.

Рисунок 5. Пример усреднения в стандартном виде.

Смещение зоны безубытка

На графике Форекс ниже продемонстрировано усреднение в виде пунктирной линии. С усреднением пара должна пройти путь в размере 197 пунктов. Если трейдером не будет применено усреднение позиции на Форекс, цене понадобиться преодолеть расстояние в два раза большее, то есть, 394 пункта.

Рисунок 6. Смещение точки безубытка.

Вот в каких случаях нужно использовать усреднение. Хотя это мероприятие предполагает некоторые риски, зато имеет место находиться в копилке торговых инструментов каждого трейдера.

Выбираем шаг между усредненными ордерами

Усреднение может коснуться не одного ордера, а нескольких сделок. Сетка усредненных ордеров нуждается в выборе шага между ними.

Фиксированный шаг

Если игрок считает, что шаг между ордерами нужно сделать фиксированным, значит, его нужно правильно посчитать. Во время внутридневной торговли по той или иной паре, принимается во внимание её средняя волатильность, которая впоследствии делиться на количество усредненных ордеров. В таблице ищем волатильность пары евро/американский доллар. Видим, что величина составляет 90 пипсов. Если планируется открыть не более трёх усреднённых ордеров, то 90:3=30. Фиксированный шаг между усреднёнными ордерами составит 30 пунктов.

Рисунок 7. Средняя волатильность по валютным парам.

Средняя волатильность предоставляет возможность посчитать значение фиксированного шага для каждой усреднённой сделки, которая будет заключена в будущем.

График в качестве ориентира

Всегда нужно следить за ценой на графике. Как только представится момент войти в рынок, открывайте усреднённую позицию, если есть сомнения, лучше подождать ещё. Между усредненными позициями трейдер должен устанавливать минимальный шаг.

Можно также использовать на графике индикаторы Форекс, позволяющие определить места открытия усредненных ордеров. В Сети много хороших индикаторов и советников Форекс, указывающих на смену тенденции и уровней усреднений. В данном случае целесообразнее использовать индикаторы Pivot Points или же Супертренд.

Рисунок 8. Супертренд определил уровень усреднения ордера.

Ничем не хуже определяют уровни усреднённых зон линии Фибоначчи.

Рисунок 9. Фибо уровни помогли определить положение 2-х усредняющих ордеров.

Профессиональные трейдеры данного рынка советуют не выставлять усреднённые ордера слишком часто, не чаще чем через 20 пунктов. Главное, чтобы величина стоп-лосс была меньше тейк-профита. По крайней мере, об этом говорит стратегия усреднения Форекс и это нужно принимать во внимание.

Некоторые полезные рекомендации по применению усреднения

Хотя стратегия усреднения не регламентирует какие-либо запреты в открытии таких позиций на рынке Форекс, тем не менее, определённые рекомендации присутствуют:

1. Меньше чем 20 пунктов ордер усреднения не должен быть.
2. Увеличивать лот усредненного ордера не стоит, иначе это уже будет не усреднение на Форекс, а классический Мартингейл. Нам известны последствия увеличения лотности.
3. Надежнее будет применение динамического усреднения, чем фиксированного. Поскольку рынок не лишен ценовых всплесков.
4. У грамотных трейдеров усреднение на Форекс будет полезным инструментом, позволяющим сократить убытки. Но лучше всё-таки будет, если торговать без усреднённых ордеров, согласно правилам проверенной торговой тактики.

Помните, что стратегия усреднения Форекс поможет спасти убыточные ордера. Вместе с тем, этот приём не стоит считать Граалем.

Если торговая стратегия дала сбой и цена развернулась не в сторону трейдера, усреднение Форекс можно попробовать применить несколько раз. Главное, чтобы риск был оправдан. Сокращение убытков приравнивается к заработку. Ведь недаром говорится: “сэкономленные деньги – заработанные деньги”.

Важно подчеркнуть тот факт: когда в практике трейдера наблюдается частое усреднение ордеров, значит, его торговая система дала сбой и нужно искать слабые места либо выбирать более прибыльную стратегию. Все опытные трейдеры на рынке Форекс умеют применять усреднение убыточных ордеров. Так, что и Вы учитесь минимизировать свои убытки, чтобы снизить нагрузку на торговый депозит.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Как правильно рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Недавно у меня возникла задача составить этакий калькулятор, который бы, при заданном значении риска на сделку, рассчитывал необходимый торговый лот при торговле фьючерсами на российском фондовом рынке. Задача поставлена и надо искать ее решение.

Первым делом я, конечно же, «пошел» в интернет в поисках информации по этому вопросу. И вот тут я очень сильно удивился, обнаружив, что эта информация настолько специфическая, что, практически, полностью отсутствует в сети.

«Перелопатив» невероятное количество различных сайтов, где в основном, рассказывается о расчете лота на рынке Форекс (о лотах на валютном рынке я тоже обязательно напишу в одной из следующих статей), понял, что придется делать самостоятельно. Ниже я по шагам покажу алгоритм несложных действий, позволяющий правильно рассчитать торговый лот для фьючерсов FORTS.

Но прежде чем двинемся дальше, давайте я детализирую поставленную задачу, чтобы стало понятнее для чего нам это надо.

Уверен, что все Вы слышали о таком понятии как «система управления рисками» (или «система управления капиталом»), и наверняка слышали о «методе фиксированного процента». Этот метод заключается в том, что при открытии сделки, мы рискуем не всей суммой депозита, а только частью, каким-то небольшим процентом. Чаще всего это 1−2% («правило 1%»).

Так вот, сейчас наша задача и состоит в том, чтобы рассчитать необходимый торговый лот для сделки, но исходя не из всей суммы депозита, а только от того процента депозита, который мы с Вами будем указывать. Приступим!

Как рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами на ФОРТС?

Определимся с тем, какие параметры нам даны, а какие необходимо рассчитать. Итак, нам дано:

1. Размер депозита
2. Процент допустимого риска на сделку
3. Цена входа
4. Цена стоп-лосса
5. Шаг цены
6. Стоимость шага цены
7. Гарантийное обеспечение

Обратите внимание, что пункты 2−7 — справочные. Они относятся к спецификации контрактов и их можно (и нужно) смотреть на сайте Московской биржи в секции срочного рынка (_ http://moex.com/ru/derivatives/ ).

А особое внимание обратите внимание на пункт «стоимость шага цены». Есть фьючерсы, у которых он постоянен, например, фьючерсы на акции, но также есть фьючерсы, стоимость шага цены завязана на курс американского доллара по отношению к российскому рублю, а курс этот величина непостоянная, и каждый день разная. Для примера я покажу скриншот спецификации контракта на фьючерс индекса РТС (Ri):

Посмотрите на значение «стоимости шага цены». Сегодня (16.04.2015) шаг цены равен 10,065 рублей. Каким он будет завтра или в любой другой день, напрямую зависит от курса рубля к американскому доллару.

Но вернемся к нашим расчетам и определимся с параметрами, которые нам неизвестны, а именно:

1. Допустимый риск на сделку (руб.).
2. Стоп-лосс в пунктах.
3. Стоп-лосс в рублях.
4. Максимальное количество контрактов для торговли.
5. Торговый лот (количество контрактов на сделку).

Все расчеты, кроме последнего (торговый лот), являются промежуточными и необходимы нам для того, чтобы посчитать основной.

Ну что же, с параметрами мы определились. Двинемся дальше и перейдем к формулам и алгоритму расчета торгового лота для фьючерсов.

Методика расчета торгового лота для торговли фьючерсами на ФОРТС

Ниже я пошагово покажу то, как можно с помощью простейших математических действий рассчитать торговый лот и приведу конкретные примеры.

Давайте для примера рассчитаем торговый лот на сделку по фьючерсу на индекс РТС. Определяемся со входными параметрами:

• Размер депозита = 120.000 рублей.
• Риск на сделку = 2% от депозита.
• Шаг цены — 10.
• Стоимость шага цены = 10,065 рублей.
• Цена входа — 99,000 пунктов.
• Цена стопа — 98,200 пунктов.

к оглавлению ↑

Шаг 1. Рассчитываем допустимый риск на сделку в рублях, в зависимости от указанного процента риска

Риск на сделку в руб. = (размер депозита * процент допустимого риска на сделку) / 100%

Риск на сделку в руб. = (120.000 * 2%) / 100% = 2400 руб.

Риск на сделку в руб. = 120.000 * 0,02% = 2400 руб.

Шаг 2. Рассчитываем стоп-лосс в пунктах

Стоп-лосс в пунктах = (цена входа — цена стопа)

Стоп-лосс в пунктах = (99.000 — 98.200) = 800 пунктов

Шаг 3. Рассчитываем стоп-лосс в рублях

Стоп-лосс в рублях = (стоп-лосс в пунктах / шаг цены) * стоимость пункта

Стоп-лосс в рублях = (800 / 10) * 10,065 = 805 руб.

Шаг 4. Рассчитываем торговый лот (количество контрактов) на сделку

Количество контрактов = допустимый риск на сделку в рублях / стоп-лосс в рублях

Количество контрактов = 2400 / 805 = 2,9 (округляем до 3) контрактов

Нам понадобилось всего 4 простых шага, чтобы правильно рассчитать торговый лот для фьючерса на индекс РТС. Для примера я намеренно взял фьючерс на индекс РТС, так как стоимость его пункта напрямую зависит от курса доллара, хотя я уже писал об этом выше.

Как Вы могли заметить, в моих расчетах не был задействован параметр «Гарантийное обеспечение». На самом деле, для расчета торгового лота, этот параметр нам абсолютно не нужен. Но с его помощью мы можем посчитать максимально-возможное количество контрактов, которыми можно торговать, исходя из суммы на депозите.

Вспомним, что такое «Гарантийное обеспечение» (ГО). Это своего рода залог, который берет биржа, когда мы открываем какую-нибудь сделку. Так на каждый контракт биржа будет блокировать средства в размере ГО. Сейчас мы вернемся к нашему примеру и я покажу, каким образом ГО будет влиять на торговый лот.

Давайте сократим стоп-лосс с 800 до 100 пунктов. Сделав перерасчет, получим результат, который позволяет открыть сделку объемом в 24 контракта. Но, к сожалению, размер гарантийного обеспечения не позволит нам открыть сделку объемом больше 6 контрактов.

Посчитаем максимальное количество контрактов и убедимся в этом. И формула у нас будет следующая:

Максимальное количество контрактов для торговли = размер депозита / ГО

Макс. кол-во контрактов = 120.000 / 19.438 = 6 контрактов

Ну вот и все, друзья! Теперь у Вас появилась методика расчета, позволяющая правильно рассчитать лот для торговли фьючерсами на FORTS.

Кстати, этот процесс можно автоматизировать с помощью программы Excel, сделав простейший, но эффективный калькулятор. К примеру, вот такой:

Если Вам понравилось мое решение, то можете им воспользоваться, скачав калькулятор по этой ссылке. Либо же Вы можете сделать подобный калькулятор для расчета лота самостоятельно.

А на этом у меня все. Спасибо Вам большое за внимание. Не забудьте подписаться на обновления блога и рассказать свое мнение об этой статье в комментариях.

Успехов в торговле!

Похожие статьи:

70 комментариев к “ Как правильно рассчитать торговый лот для торговли фьючерсами? ”

Здравствуйте! спасибо большое за Ваш труд.

Вадим, я скачал Ваш калькулятор и у меня вопрос. Для форекса стоимость пункта для каждой пары же отдельно должен рассчитываться?

Естественно, для каждой пары и для каждой сделки индивидуально. Все расчеты в новых пунктах и разделитель периодов запятая.

ну это да. Просто я о том, что вроде для каждой валюты надо же цену вводить, чтобы узнать стоимость именно ее пункта. Я об этом.

Спасибо Вадим! Видно, что пришлось тебе потрудиться. Я только что хотел сам этим заняться, а тут уже всё готово.
Хочу перейти на торговлю фьючерсами с Форекса. И не могу никак понять, как высчитывать СЛ, после форекса не привычно. Ты уже торгуешь на ФОРТСе? Можешь сравнить торговлю по нескольким критериям, например, какой надо депозит, прибыльность, как выдерживаются уровни, работает ли теханализ и Прайс Экшен ну и т. д… Может сделаешь небольшое видео.
Ещё раз спасибо за работу в блоге.

Спасибо ребята за то что Вы делаете!

Благодарю за статью. Только вот фьючерсами заинтересовался, как сразу и статью нашел. У вас много полезной информации, в частности для новичков. Многие почему-то закрывают глаза на такие необходимые и очевидные вещи, как например расчет риска!

Добрый человек спасибо тебе! Я весь мозг вынес себе с этими расчетами! СПАСИБО!

Вадим, спасибо за калькулятор, очень нужная вещь. Но у меня возник вопрос. Мы рассчитываем торговый лот (количество контрактов). А для чего в спецификации контрактов на сайте Московской биржи указывается количество лотов? Пыталась найти в интернете ответ, но ничего вразумительного не нашла.

Татьяна, не нашел такого параметра. Есть только «Лот» («Вид контракта: Фьючерс» «Тип контракта: Расчетный» «Лот 1»). Если это он, то этот показатель отображает минимальный лот, в данном случае 1. минимум можно купить или продать 1 лот, меньше нельзя.
Так, например, на форексе есть лоты: 0,001; 0,1; 1…

Странно. Я думал лот означает на сколько акций контракт. Акция Газпрома 135 руб, соответственно 1 лот (100шт) = 1 контракт = 13 500руб, но так как у фьючерса ГО, то по факту заплатим за контракт не 13 500, а 1 894 руб. Поправьте меня, если ошибаюсь. Просто если это указано в контрактах, то минималный объем покупки фьючерса по Газпрому составит 1 350 000 руб.

Да, вы правы. Я ошибся.
Тогда я не понял вопроса Татьяны.

Видимо Татьяна имела в виду, что при расчете риска сделки по фьючерсам мы рассчитываем количество контрактов, исходя из величины стоп-лосса. Просто лот в данном случае, как я понимаю, имеет два значения.

Наверно ��
Andrey, спасибо за то, что поправили. Как говорится, век живи — век учись

Вам спасибо)) Я еще новичек, делаю первые шаги.

Приветствую! А 20 000 руб на счету хватит чтоб начать торговать ртс. по 1 лоту?

Andrey Otten верно меня понял, как соотносить количество лотов при расчете своей страховой части. Проще говоря, сколько у меня должно быть на депозите, чтобы торговать фьючерсами газпрома.

Получается, чтобы купить один контракт на акции Газпрома хватит и двух тысяч на счету, чтобы было с чего списать Гарантийное Обеспечение за контракт — 1800 рублей. Это залог. Но так как это фьючерс Газпрома является контрактом сразу на 100 акций Газпрома, то прибыль и убыток будет начисляться/списываться как за 100 акций, причем по факту каждый день (на фьючерсах П/У начисляется каждый день, пока позиция открыта, а не по итогу сделки). И если цена резко пойдет против вас, то убыток может составить больше 2000 рублей за один день, что повлечет принудительное закрытие позиции. В этом и плюс и минус фьючерса. С одной стороны — встроенное кредитное плечо — с вас берут не полную стоимость контракта за 100 акций Газпрома, а только ГО (гарантийное обеспечение, залог) в процентах от этой суммы, так как по факту вы эти акции не покупаете. В таком случае можно больше заработать с меньшими одновременными вложениями, с другой стороны — риск, как и от любого кредитного плеча, должен быть рассчитан.

Спасибо, Вам, Андрей, за подробное пояснение!

Отлично! Все четко, большое спасибо!

Здравствуйте! Скажите, а как быть с плечами на Фортс? Этот расчет справедлив при отсутствии плечей? (я новичок, могу чего-то не понимать). Заранее спасибо!

Эти расчеты справедливы как для торговли с плечами, так и без них, Юля.
Кредитные плечи дают возможность заработать больше, имея на депозите меньше. Но за эту возможность придется платить повышенными рисками.

Вадим, спасибо большое за помощь! Скажите, а без плечей мне нужно иметь ГО 10% или всю стоимость контракта на фьюч (около 100 тыс. рублей)… не понимаю как работают эти плечи, то ли они в сам фьючерс заложены, мне мой брокер сказал, что работает без плечей… а про ГО они, разумеется, не знают ничего, выходные, нужно начальников ждать. Вот если бы мне брокер дал плечо, мне нужно было бы меньше 10% иметь на счете? но куда меньше, вот в чем вопрос

Давайте рассмотрим на примере? ��
Возьмем фьючерс Ri (индекс ртс) и заглянем к нему в спецификацию http://moex.com/ru/derivatives/
На сегодняшний день ГО составляет 14 158,47 рублей. Это ГО меняется постоянно. Оно зависит от курса доллара, активности торгов, ликвидности, волатильности, ситуации в стране и мире. Биржа его регулирует. Возможно, у него есть какая-то формула, но я не вдавался в подробности, мне не интересно.
Что значит эта сумма?
Если я открою сделку по этому фьючерсу, то на каждый контракт на моем счете должна всегда быть сумма в размере ГО. Например, если у вас на депозите всего (или осталось) 20.000 рублей, то вы не сможете открыть сделку больше одного контракта. А когда откроете сделку 1 контрактом, то автоматически будет «заморожена» сумма в размере ГО. Если сделка пойдет против вас, то держать эту сделку вы сможете до тех пор, пока на счете будут те самые залоговые деньги в виде ГО. Как только просадка составит -5842 рубля (20 000 — 14 158), биржа вас «вежливо попросит» либо доложить денег на депозит, либо закроет по маржинколу.
Надеюсь, понятно объяснил)))

Вадим, спасибо! Конечно, теперь понятно! Просто прочитала вчера на каком-то форуме, что для покупки/продажи 1 контракта на Ri Нужно иметь на счете 141 584,70 руб… и запуталась

«а про ГО они, разумеется, не знают ничего, выходные, нужно начальников ждать»
Это как так? Я сходил в офис к своему брокеру и консультант рассказала про ГО. Что-то тут не то.

Сослан, в наших брокерских фирмах «наличие консультанта» и «понимание консультантом процесса биржевой торговли» — два совершенно разных понятия. Значит тебе повезло больше, чем Юлии.
У меня в городе, у моего брокера — ВТБ24, в филиале банка оказываются брокерские услуги. Но все эти услуги сводятся только к оформлению документов и консультациях по этим самым услугам. Чтобы получить ответы на более сложные вопросы приходится звонить в брокерскиий отдел другим сотрудникам.

Вадим, уточните, пож-та, почему вы рассчитываете «Максимальный риск на сделку» и «Стоп-лосс на сделку» как 2 разных пункта и получаете 2 разных величины?
Ведь по сути стоп-лосс — это и есть риск на сделку, максимальный убыток, который несет трейдер, если рынок пошел против.
И если вы закладываете 2% от депо как риск на сделку, то сколько убыточных сделок в день вы можете совершить?

Максимальный риск на сделку и стоп лосс — это две принципиально разные вещи.
Макс. риск на сделку — это то, сколько вы готовы потерять. Например, возьмем макс. риск на сделку 1% от депозита. Если у меня депозит 100.000 рублей, и я готов рисковать в сделке 1%, то я могу позволить потерять 1000 рублей. А вот стоп-лосс, зависит от количества пунктов и его стоимости.
Таким образом, моя задача определить величину стоп-лосса в пунктах, перевести его в рубли и «подогнать» торговый лот в сделке так, что уложиться в 1000 рублей (1% от депозита).

Хорошо, понял.
В таком случае меня интересует как тогда рассчитывать риск на сделку, если торгуется не 1 инструмент, а, например 3−4? В этом случае как раз и появляется понятие «Риск на день», который делится равными частями на каждый инструмент?

Все риски должны быть расписаны в системе мани-менджмента (управления капиталом). К ним относится: риск на сдеку; общий риск по всем открытым позициям; риск потерь на день, неделю, месяц, квартал, год…
Например, риск на сделку — 1%, по всем открытым позициям (независимо от количества торгуемых инструментов) — 5%, риск на день — 2%; риск на неделю — 5%, месяц — 10%… Цифры приведены для примера.

Расположение СТОП-ЛОССА на графике зависит от правил торговой системы.
Объем позиции зависит от величины риска на сделку. В итоге объем позиции должен быть таким, чтобы при срабатывании стопа, выставленного в соответствии с вашей торговой системой — получившийся убыток не превысил определенного расчетного процента от депозита.

Вадим, приветствую вас. Попробовал воспользоваться вашим калькулятором по ммвб.
Вводные:
депо 1 000 000
Допустимый риск 3%
Риск в рублях 30 000
Размер стопа 1,50
Количество акций в лоте 10
Рекомендуемый лот 2000

Или я что-то недоперепонял или одно из двух…
Кальк предлагает мне купить 2000*10= 20 000 акций. Это более 2х миллионов… Или это он еще и плечо предлагает зацепить?
Проясните пожалуйста этот момент.

А что не так, если мы 20,000 акций умножим на риск на сделку в 1,5 рубля, то мы получим исходный риск в рублях, 30 000 р.
2000*10=20,000
20,000*1,5=30,000

Ну, калькулятор как бЭ мне предлагает, что при таких вводных, я могу и удвоится и ничего особо страшного не произойдет если даже случится не в мою сторону?
Я правильно понял?

Данный вид калькуляторов помогает рассчитать объем позиции для сделки, исходя из риска. Собственно и все.

Вадим, я год или полтора назад торговал форекс у алпари.
Открыл бизнес и не было времени заниматься торговлей, точнее ей то я и занимался, но не на валютных/фондовых рынках.
Не так давно закрыл бизнес и решил вернуться к торговле на бирже, но на этот раз на фондовой Российской.
После небольшого вступления вернусь к сути вопроса.
Что бы освежить воспоминания и понять отличия между форексом и фондовым рынком России, пошел на курсы, это было в Финам.
Там предложили следующую формулу входа в рынок. Но по этой формуле рассчитывается не количество лотов для входа, а сумма которой якобы нужно входить.
Сумма входа=Риск*цена входа/(Цена входа — СтопЛосс)
Сумма входа: какой суммой зайти в рынок (на какую сумму купить акции)
Цена входа: По какой цене входить в рынок (по какой цене купил акции)
Риск: Сколько % от депозита готов потерять если рынок отвернулся от тебя. (тут не зависит от размера депозита)
Стоплосс: Цена где принудительно выйдешь из торгов.

Как вы считаете, такой калькулятор объективен?
Или перефразирую, хорош или плох? Чем?

Но по этой формуле рассчитывается не количество лотов для входа, а сумма которой якобы нужно входить.

Либо вы неправильно поняли/записали, либо сотрудники финама что-то путают. Насколько я помню курс математики, мы не можем умножать % на рубли. Надо привести все к общему знаменателю. Покажу на примере.
Газпром: вход 145 р. стоп — 139, риск 2%
(2%*145)/(145−139) = 290 / 6 = 48,33
48,33 чего? Рублей, частей, процентов?
или же:
(0,02%*145)/(145−139) = 290 / 6 = 0,48
Опять же, 0,48 чего?

Как вы считаете, такой калькулятор объективен?

Любой калькулятор решает определенные задачи. Какая задача стоит перед вами?

Вадим, видимо я не совсем понятно объяснил.
Когда считается формула, в графе риск, ставится просто цифра, % не считаются.
Пример:
я для себя определил, что допустимый для меня риск это 5%, не зависимо от моего депозита, миллион или 10 000. Да и в любом случае не желательно весь депозит впуливать во что-то одно. Тут как бЭ ключевой момент, определить для себя размер допустимого риска в процентах.
Выглядит примерно так:
хммм не знаю как сюда вставить скрин
Х=5*87/(87−85)
217,5=5*87/(87−85)
, с риском в 5%, сумма входа составляет 217 тысяч, если выбьет по стопу, то по этой формуле это будет максимально безболезненно.

Я вот и в ваш калькулятор добавил эту формулу, она сразу дает значение в поле стоплосс, ну и показывает альтернативное виденье. Пока не понял, для чего это мне, но пусть будет.

Итак, вопрос остался!

Т.е., с риском в 5%, сумма входа составляет 217 тысяч, если выбьет по стопу, то по этой формуле это будет максимально безболезненно.

А если у меня на депозите всего, допустим, 100.000? Как я могу открыть сделку на 217 тыс. руб? И как из «217,5» вдруг, стало «217 тысяч»?

Какая задача стоит перед вами?

Если 100 000, то нужно менять значение в формуле, уменьшать % риска. (Из курса финам) 217 из 217.5 стало путем не написания 2х символов, т.к. в данном случае это не принципиально, а суть ясна. задача которую я поставил для себя, научится торговать на бирже прибыльно.
И вот пытаясь реализовать эту задачу я мучаю вас вопросами.

Сергей, есть такая штука как мани-менджмент или управление капиталом. В нем есть другая штука — риск-менджмент, управление рисками. Существует много схем и систем. Самая распространенная система риск-менджмента — метод фиксированного процента. Это когда в каждой открываемой сделке, трейдер рискует определенным фиксированным процентом от депозита. Самое распространенная схема — это «правило 1%». 1 сделка — 1% суммы депозита риска.
Итого, наша задача рассчитать торговый лот, имея следующие входные данные: размер депо, % риска, цена открытия, стоп-лосс, количество акций в лоте (если мы говорим об акциях), стоимость пункта (если речь идет о фьючерсах). Именно эту задачу я раскрывал в этой самой статье. Все! Не надо городить огород.

Сергей, добрый день.
Хотя прошло более пол года, все равно постараюсь Вам ответить.
У Вадима тут ошибка, не знаю по незнанию или под брокера… так сольетесь.
Главное кредо: «Резать убытки, даем расти прибыли»
Действия по приоритету:
1. Надо определиться с потерями в каждой сделке и на день. если у Вас 1лям руб, то соответственно 1% =10 000 на сделку и 3% =30 000 в день. Достигли 30 тыс, закрываете терминал… не ваш день.
2. По ГО определяем Сколдько сделок… скажем у нас ГО 19 000руб= 1лям/19тыс=50 лот. Ок, допустим мы идем половиной депозита. те используем 25лот.
3. 10 000/25лот= 400 пункт.
4. Если по Вашим расчетам … инструмент ходит волатильно и соответственно нужен стоп скажем 500пункт мин, то ведем расчет от него… выбираем худший сценарии:10 000/500 = 20 лот.
———————————————
Расчет 1% от сделки считаем каждый раз при получения стопа.
1000 000−10 000=990 000руб, от него 1%=9 900руб на 2 сделку
учитывая 3% всего 3 сделки… потом «Ахтунг»… шнелле аут.
—————————————————————
Обучаю трейдингу…
Вадим, без обид, я брал ваши курсы, много полезного.

В чем конкретно я допустил ошибку в расчетах и при чем здесь ваше «кредо»?! Цель этой статьи показать как рассчитать торговый лот, исходя из максимально допустимого риска на сделку в %.
В своем комментарии вы написали «те же яйца только в профиль». Если бы я хотел написать о том, что существуют риски на сделку, риски на день, на неделю, месяц , то я бы обязательно это сделал. И с какой такой радости вы решили, что у всех трейдеров существуют риски на день?! Вы как опытный трейдер должны знать, что существую разные виды трейдига: скальпинг, интрадей, свинг-трейдинг, позиционный трейдинг, инвестиционный трейденг… Как быть мне, если я, например, не торгую интрадей и переношу сделку овернайт или держу ее несколько дней? Как в этом случае рассчитать риски на день?

Я рад за вас, местами даже счастлив, но скажите мне, пожалуйста, на основании каких таких идейных убеждений, вы можете вот так прийти и начать использовать мой блог как рекламную площадку своих услуг? При этом еще бесплатно.
Очень хорошо вы устроились: взяли трафиковую статью, которая находится в ТОПе поисковых систем по конкурентному запросу и приносит хороший трафик, написали комментарий, в который вставили ссылку на свой сайт и считаете, что будете получать целевых посетителей на ваш сайт совершенно бесплатно? Может мне вас еще по своей подписной базе «прогнать» на халяву? Так дела не делаются. Если хотите где-то прорекламироваться, то надо связываться с автором и спрашивать о прейскуранте на рекламные услуги.

Вадим, без обид, я брал ваши курсы, много полезного.

Спасибо, но я прекрасно знаю уровень своих знаний и уровень тех материалов, которые выкладываю.

Напишу свое имхо. Мне кажется задача не совсем верно поставлена. Нужно начать с начала. Если есть система (если ее нет, дальше можно не читать), и есть результаты теста на истории, и вы знаете приблизительную просадку, которую она может дать, то умножаете эту просадку на два, и получаете минимальный депозит, которым можно торговать по этой системе, чтобы в случае просадок суметь обеспечить ГО. Если известна просадка и определились с депозитом, то из теста на истории будет известна так же и оптимальная величина стопа в пунктах на сделку, при котором система показывает стабильные результаты. Так вот оптимальным решением было бы на основании всех этих данных входить в каждую сделку таким объемом, чтобы при срабатывании вашего оптимального по величине в пунктах стопа он уносил не более 1−2% от величины депозита. Надеюсь написал понятно. Никакие сторонние бесполезные калькуляторы от Финама не помогут.

Скажем так, система была когда я торговал на форексе, или подходила к завершающей стадии.
История такова, торговал прибыльно, и прямо скажем выше среднего прибыльно. Менее чем за пол года, я сделал депозит в 4 раза толще. Ну тогда глупо было не заработать, тот самый фундаментальный анализ, который Вадим категорически отвергает, подсказал мне, если евро запустит печатную машинку, то доллар его не слабо продавит. И большой грех этим не воспользоваться, а грешить грешно, в этом случае очень. Так и получилось, а дальше уже началось составление системы. Еще любил, не знаю почему ауд/юсд.
Сейчас ее можно сказать и нет, т.к. прошло много времени и многое позабылось.
Передо мной как раз таки сейчас лежит лист, с десятком пунктов, могу так сказать озвучить, может дополните чего-нибудь.

А ГО ФОРТС Срочный рынок, для меня какие то слова с неизвестным значением

А МосБиржа, так и не хочет проседать зараза такая, вот и 3% скоро набежит…

А МосБиржа, так и не хочет проседать зараза такая, вот и 3% скоро набежит…

Это все потому, что помимо нелюбимого мною фундамента, есть очень любимый мною технический анализ. Одна из аксиом которого гласит: «цена продолжит свое движение в направлении текущей тенденции, нежели изменит свое направление».

Там очень сильное сопротивление стояло, и по тех анализу показался разворот или коррекция.
Вадим, подскажите пожалуйста,
как в блог вставлять скрины? (понятно, ссылка на изображение),
как цитировать сообщения?
При заполнении личной информации, сайт мне не позволил ввести отображаемое имя русскими буквами.

Там очень сильное сопротивление стояло

И вот тут, как говорит у нас Владимир, мы возвращаемся к теме уровней (в очередной раз). ��
А что в вашем понимании уровень? Что такое сопротивление и чем отличается «сопротивление» от «сильного сопротивления»?

Копируете цитируемый текст и вставляете в форму комментирования. Затем выделяете его и нажимаете кнопку «ковычки».

А что в вашем понимании уровень? Что такое сопротивление и чем отличается «сопротивление» от «сильного сопротивления»?

Уровень, это линия к которой цена подходила неоднократно, быть может пробивала его и изменяла направление, шла к противоположному уровню.
А у МБ, там такой хороший боковик был, широкий такой, красивый, я на нем себя в маленький + выводил или в 0, когда круто проседал, открылся несколько раз без стопа…
Сильное сопротивление, это когда имхо, оно туда никогда не ходило…

Это все потому, что помимо нелюбимого мною фундамента, есть очень любимый мною технический анализ.

Вадим, да я всеми конечностями за технический анализ, и всячески пытаюсь им научится пользоваться на том уровне когда смогу торговать со стабильной прибылью!
Но, я как раз таки обошел стороной информацию о том, что сбер и кто-то еще по каким то там причинам будут подрастать, а тех анализ показал по технике и разворот и сопротивление на МБ, да и коррекция должна быть.
А МБ как раз таки относится к банковской группе, и следовательно я бы поостерегся открывать шорт на ней.
Ну у меня примерно такая логика, поправьте меня если я не прав

Но, я как раз таки обошел стороной информацию о том

Сергей, давайте расставим все точки над «i».
Вы обратились ко мне за помощью. Я вам ответил, что, исходя из моего опыта и опыта сотен, тысяч и сотен тысяч других трейдров, фундаментальный анализ, в моментуме, для трейдера НЕ РАБОТАЕТ. Он не дает точки входа, направления сделки, не показывает куда ставить стопы и где фиксировать прибыль; как сопровождать сделку и каким объемом входить. Если хотите следить за новостями и статистикой? Пожалуйста! Я вам ничего не запрещаю и не навязываю. Как говорит Том Вильямс: «Каждый торгует собственными убеждениями». Читайте новости, используйте роботов и индикаторы, ищите волшебные системы
Вы хотели узнать мою точку зрения? Я вам ее написал. Если она расходится с вашей — то, извините, но это ваши проблемы.

а тех анализ показал по технике и разворот и сопротивление на МБ

Сергей, вы почитали книги по технике, посетили 3-х дневные курсы в финаме, но понимания того, как работает тех. анализ — нет. Для того, чтобы это понимание появилось нужны месяцы и годы ежедневной практики и анализа своей торговли.
Что же до ситуации по МБ, я процитирую то, что писал вам в письме:
Решил зайти в шорт на Мосбирже на коррекции.
Я уже писал, что не торгую акциями в шорт. Ваша сделка из разряда ловли разворотов. Если заработаете, считайте вам повезло. Но так случаться будет очень редко. Я бы сделал так. (скрин во вложении).
А вот тот ссылка на тот самый скриншот:
http://prntscr.com/bdrojn

и следовательно я бы поостерегся открывать шорт на ней

Вот это то самое «перекладывание ответственности», о которой я также рассказывал в одном из писем. Вновь буду себя цитировать:

…Что касается приятия торговых решений, то я никогда не даю никаких рекомендаций. Потому что трейдер должен на собственной шкуре «прочувствовать всю прелесть» деятельности. И самое главное, помимо решения, принять всю ответственность, которую повлекут эти решения.
А то получится, если я вам скажу, мол, продавай аэрофлот, и сделка будет в плюс. То прибыль будет, бесспорно, ваша, а вот заработал ее я. То же самое будет и с убыточное сделкой. Но в этом случае появится еще такая штука как «перекладывание ответственности». Вы мне можете доказывать, что это не так, но на подсознательном уровне будет именно так… Поэтому я даю рекомендации только после того, как сделка уже закрыта.
Сергей, поверьте, с моим опытом ведения блога и общения с начинающими трейдерами, я уже наперед знаю большую часть вопросов, даже те, которые у вас не возникли и появятся еще очень не скоро.
Глядя на блог, можно сделать выводы о том, как я торгую. Если вам по душе эта идеология трейдинга, то welcome! Если же вам хочется чего-то другого, то уверен, в сети вы найдете сайт на любой вкус.