Кластер дельта для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2023 год:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикаторы объемов и профиля рынка Cluster Delta – лучшие помощники для анализа рынка

Практически каждый трейдер со временем приходит к выводу, что для успешной торговли на финансовых рынках, в процессе анализа и принятия торговых решений, следует использовать именно биржевую информацию, а не показатели стандартных индикаторов, графические построения которых основаны на исторических колебаниях цены. Именно биржевая информация способна дать трейдеру неоспоримое преимущество в процессе торговли.

Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Меня зовут Виктор Брель, я являюсь трейдером Академии Форекса. На текущий момент аналитический портал Cluster Delta предлагает ряд индикаторов, которые используют данные, поступающие с фьючерсного рынка. И сегодня, в данной статье, мы рассмотрим индикатор фьючерсных объемов и индикатор профиля рынка.

Индикатор объемов

Индикатор Кластер Дельта фьючерсных объемов дает много информации о действиях крупных игроков. На основании этих данных можно получить много полезной информации, которая поможет определить, где крупный участник рынка начинает накапливать позицию. Таким образом трейдер получает неоспоримое преимущество, так как появляется больше уверенности в том, что позиция открыта в сторону интереса больших денег.

Стоит обратить внимание на то, что многие трейдеры, особенно начинающие, пытаются использовать индикатор тиковых объемов, иначе говоря, индикатор волатильности для анализа. В некоторых случаях данные совпадают. Однако в большинстве случаев мы увидим значительные расхождения в показаниях. Кроме того, у разных брокеров, индикатор волатильности будет отображать данные, которые будут отличаться. На рисунке 1 отображен график валютной пары EUR/USD М15. Внизу, под графиком отображен фьючерсный объем (А) и тиковый объем (В). Стрелками под цифрой 1 отмечены явные несоответствия в данных. Трейдер, использующий в своем анализе объемы, в первом случае, используя индикатор фьючерсных объёмов, интерпретирует полученную информацию одним образом, а именно, увидев очень большой объем, сделает вывод, что вероятность коррекционного движения очень велика. Трейдер, использующий индикатор тиковых объемов этого увидеть не сможет, так как рядом «стоящие» японские свечи практически одинакового размера и не несут в себе никакой информативности.

Валютная пара – EURUSD, Таймфрейм – М15

И это только один пример, выделенный на рисунке. Если немного присмотреться, то таких несоответствий даже в рамках данного отрезка графика найдется масса.

Индикатор профиля рынка

Как и в первом случае, индикатор профиля рынка Cluster Delta Volume Profile значительно отличается в показаниях от своих «собратьев», которых можно найти на просторах интернета в бесплатном доступе. Дело в том, что этот индикатор профиля рынка при расчете суммирует данные классического профиля, т.е. профиля цены, с данными фьючерсных объемов. Таким образом у трейдера вырисовывается более правдивая картина о происходящем.

Валютная пара – EURUSD, Таймфрейм – H1

На рисунке 2 отображен график валютной пары EUR/USD, с нанесенным на него индикатором Cluster Delta Volume Profile. Как видно, профиль можно отображать на самом графике (1), в таком случае мы можем отобразить исторические данные, отображающие распределение профиля в течении одних торговых суток. Также доступна функция отображения профиля с левого или правого края окна графика (2), в данном примере профиль отображен у правого края графика. Серым цветом отображаются горизонтальные бары, описывающие то, как цена реагировала на те или иные ценовые уровни. В местах, где наблюдаются значительные расширения профиля, в сравнении с остальными участками, цена «находила» значительное скопление продавцов и покупателей. Но наиболее привлекательными для нас являются участки, на которых появлялись бары, окрашенные в красный цвет (3). Эти участки называются зонами контроля, сокращенно POC (Point Of Control). Именно на таких ценовых участках происходила наиболее значительная борьба между покупателями и продавцами. И для нас эти участки в будущем могут выступить в роли значимых уровней поддержки или сопротивления.

Вывод

Использование индикатора Cluster Delta, позволяет совершать сделки более осознанно, так как анализ цены на основе биржевых данных дает возможность определить интересы крупных игроков и, в большинстве случаев, исключить риск вхождения в сделку против «умных денег».

Биржевые данные – это один из самых лучших способов анализа рынка. Именно правильная их интерпретация поможет Вам начать зарабатывать стабильно на рынке – все зависит исключительно от Вас. Однако для этого Вам необходимо учиться – и учиться действительно много. Но не стоит полагаться исключительно на книги о Форекс, ведь без практики и наставника процесс обучения может или затянуться, или пройти мимо Вас.

Именно поэтому я и хочу дать Вам эти знания. Я хочу помочь Вам стать профессиональным трейдером, который знает, как зарабатывать на рынке, как правильно использовать биржевые данные, как эффективно пользоваться индикаторами Форекс, представленными выше.

И самое главное – это все в очень короткие сроки. Всего за 3 недели Вы станете трейдером, который зарабатывает стабильно и много.

И для этого потребуется только лишь нажать на кнопку ниже – и ничего больше! И тогда, гарантирую, Вы ни минуты больше не потратите впустую на Форексе.

Учитесь, торгуйте и только побеждайте на рынке вместе с Академией Форекса!

Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

Доброго времени суток.

Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум. Но является ли данная информация полной? Как нам узнать, что происходило внутри свечи и спровоцировало ее образование. Какое количество контрактов было продано и куплено по каждой из ценовых котировок? Ведь эти данные могут существенно помочь нам понять ценовое движение и прогнозировать его дальнейшее движение. Такое метод графического отображения и анализа существует и называется он Кластерный Анализ. Об этом мы сегодня и поговорим.

Что такое Кластерный анализ

Кластерный анализ — это сравнительно молодое направление анализа графика ицены. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров. С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а также разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. Сделать кластерный анализ объема за определенный период времени, значит заглянуть внутрь свечи определенного временного интервала и посмотреть, как в ней формировался объем. Т.е. заглянув вовнутрь свечи, мы можем определить, какое количество объема было куплено или продано по конкретной цене.

График отображает детальную информацию о покупателях и продавцах. На рынке всегда есть покупатели и продавцы, и торговый процесс — это столкновение противоположных интересов: продавец хочет продать дороже, а покупатель — купить как можно дешевле. И когда они сходятся на определенном ценовом уровне, устраивающем обе стороны, они заключают сделку по текущей цене — другими словами, создают тик, который мы привыкли видеть на графике. Кластер — это ценовой бар, только не в привычном для трейдера формате. Он отображает ценовые уровни, на которых виден объем сделок.

Мы можем наблюдать на кластерном графике следующую информацию:

ценовой диапазон свечи (например 1,2217-1,2225)
объем в количестве проторгованных контрактов по конкретной цене
объем прошедший по цене ask
объем прошедший по цене bid
дельту (объем прошедший по цене ask- объем прошедший по цене bid)
общий объем свечи (отображается внизу, как мы привыкли в МТ4)
профиль объёма с количеством проторгованных контрактов по каждой цене.

Где смотреть данные?

В отличии от Форекс, все данные по инструментам, торгуемым на бирже, могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.

Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров. Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных платформ, к тому же еще и бесплатную, которая называется Ninja Trader.

Установка и настройки

http://ninjatrader.com/ru/ — тут можно зарегистрироваться и скачать платформу. Для этого следует указать e-mail, фамилию и имя, номер телефона (латиницей). Я указываю настоящие данные, на мобильный номер не звонят, не спамят. На почту приходят логин и пароль, требуемые для настройки подключения.

Также вы можете ускорить процесс регистрации с помощью сайта http://getanyplatform.com/

По настройке подключения Ninja Trader 7 инструкция тут

Необходимые дополнительные индикаторы для программы вы можете скачать в конце этого поста.

Индикаторы добавляем через Control Center->File->Utilities->Import Ninja Script

Далее нажимаем Да в выпавшем окне и добавляем архивом скачанные индикаторы.

Шаблон нужно скопировать с расширением XML в папку Библиотеки->Документы->Ninja Trader 7->templates->Chart.

Шаблон рабочего графика скачиваем по ссылке в конце поста.

Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

Подсветки клеток выставляются отдельно, т.е к примеру >200 контрактов красный цвет, >100 контрактов — розовый и т.д. Это делается для наглядности, чтобы не держать график в увеличенном размере и отслеживать кластера, а так по цвету, можно сразу определять, что там объемы больше заданного количества, а уж если надо конкретнее, тогда уже приближаем и смотрим, сколько конкретно контрактов прошло в этом кластере. Для каждого таймфрейма нужно подбирать, какое значение кластеров будет подсвечиваться цветом, так если значения для м5 посмотреть на м60, то график просто будет одного сплошного цвета.

Применение в торговле

Рассмотрим очень хороший рабочий классический графический паттерн — слом тенденции и вход на коррекции, при тесте с учетом крупных пробойных объёмов (крупных кластеров) схематично он выглядит так:

На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?

Сразу хочу заметить, что не на все валюты есть фьючи для анализа, так что те, кто любят торговать экзотику, не смогут найти все требуемые котировки. Ниже список и кодировка фьючерсных контрактов на валюты, доступные в ниндзе:

Также стоит отметить, что на фьючах все валюты являются базовыми в котировке, и в данном случае доллар рассматривается по отношению к другим валютам. Поэтому при анализе фьючерсов на валюты следует это учитывать. Вот пример:

Это доллар/канадец на форексе и канадец/доллар на фьючерсах. Аналогичное явление и с японской йеной.

Примеры торговли

Как мы видим на скрине ниже (6E-фьючерс евро), был слом тенденции с формированием объемного накопления после пробоя, далее идет движение вниз и последующий возврат к объемной зоне, где начинают появляться крупные кластера. Здесь мы ищем вход с довольно небольшим стоп-лоссом. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда.

Ниже то же самое место в МТ4. Мы видим, что данный вход обоснован имеющимися объемами, и стоп поставлен не просто, а спрятан за объемные зоны, и если там находится действующий продавец, то он будет защищать зону своего входа, что дает нам статистическое преимущество более чем 50/50.

Вот паттерн на покупку:

Еще один пример отработки сигнала на продажу:

Дополнительная информация

Еще хочу обратить внимание, что если при возврате цены к пробойному месту, где были крупные кластера, нет нужной реакции, не появляются объемы и цена довольно легко проходит это место, то скорее всего это был ложный вынос для сбора стопов и получения необходимой ликвидности.

На схеме это выглядит так, обычно это может появляться на значимых и исторических уровнях и возле хороших уровневых наторговок:

Вот пример из ниндзи:

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

Вот еще пример, где захват произошел буквально одной свечой:

После данного ложного движения мы могли наблюдать очень хорошее внутридневное движение с хорошим соотношением sl/tp.

Не стоит забывать, что анализ входа в данном случае делается по фьючерсу евро (6E), а фьючерс – это производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Котировки фьючерса и форекс спота всегда отличаются. Особенно когда осуществляется переход на новый контракт, то разница в котировках может составлять до 50п., она со временем уменьшается до 10-15 п. Хочу обратить внимание, что при анализе входа нужно обращать внимание не на конкретный ценовой уровень, а на структуру движения инструмента в целом, потому что она, как правило, повторяется.

Заключение

Как видно из приведенных примеров, кластерный анализ дает нам возможность входить более осмысленно от уровней поддержки и сопротивления, т.к. это не просто мифические линии, который каждый может нарисовать немного по-своему, а зоны, которые подтверждены объемом.

Разумеется, кластерный анализ рынка достаточно сложен, в нем существует множество тонкостей, которые трейдеру следует научиться замечать и учитывать, так сказать, невооруженным глазом. Однако при правильном подходе, кластерный анализ может стать отличным инструментом, позволяющим понимать рыночную ситуацию и принимать взвешенные и наиболее верные торговые решения.

БИРЖЕВЫЕ индикаторы «ClusterDelta» для МТ4

#1 Alximik

Investment & Financial Consulting

Представляю бесплатные биржевые индикаторы «ClusterDelta» от Факультета биржевой торговли Академии МФ:

Профиль объёма, объём, дельта, кумулятивная дельта.

Данные индикаторы показывают биржевые данные, доступные раньше только для биржевых платформ (акции и фьючерсы) прямо в терминале МТ-4. В окне терминала они выглядят примерно так, но можно сделать свои настройки:

Один из вариантов отработки уровней ПРОФИЛЯ ОБЪЁМА:

#2 Alximik

Investment & Financial Consulting

Содержимое архива:

ClusterDelta_Volume.ex4
индикатор объема, версия 1.3
ClusterDelta_Delta.ex4
индикатор дельты, версия 1.3
ClusterDelta_CumDelta.ex4
индикатор кумулятивной дельты, версия 1.3
ClusterDelta_VolumeProfile.ex4
индикатор профиля объема, версия 2.3
ClusterDelta_VWAP.ex4
индикатор средневзвешенной объемной цены (VWAP), версия 1.0
ClusterDelta_dPOC.ex4
индикатор смещения максимального объема (dPOC), версия 1.0

#3 Alximik

Investment & Financial Consulting

ИНДИКАТОР ОБЪЕМА

Название индикатора: ClusterDelta_Volume
Индикатор объема служит для отображения суммарного объема каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме.

ИНДИКАТОР ДЕЛЬТЫ

Название индикатора: ClusterDelta_Delta
Индикатор дельты объема служит для отображения дельты в моментуме для каждой свечи. С термином «дельта» Вы можете познакомиться в «Базе Знаний» в подразделе «Понятие дельты».

ИНДИКАТОР НАКОПИТЕЛЬНОЙ ДЕЛЬТЫ

Название индикатора: ClusterDelta_CumDelta
Индикатор накопительной (или кумулятивной) дельты — это сумма всех дельт в моментуме за период времени, отображенная в виде графика в режиме накопления. Было отмечено, что дивергенция накопительной дельты на высоколиквидных рынках дает очень хороший торговый сигнал.

ИНДИКАТОР ПРОФИЛЯ ОБЪЕМОВ

Название индикатора: ClusterDelta_VolumeProfile
Индикатор профиля объемов, — это сравнительная гистограмма, основой построения которой является сумма объемов по каждой цене за выбранный период. Максимальные значения профиля объемов, как правило, могут служить уровнями сопротивления или поддержки в будущем.

ИНДИКАТОР VWAP

Название индикатора: ClusterDelta_VWAP
Индикатор VWAP — это средневзвешенная объемная цена (VWAP — Volume Weighted Average Price), другими словами это цена, как точка равновесия между объемами выше и ниже VWAPа. Формально сам VWAP расчитывает за некоторый период, а то, что мы видим — это его изменение во времени. Кроме самого графика VWAP также часто используются первое и второе отклонение.

ИНДИКАТОР dPOC

Название индикатора: ClusterDelta_dPOC
Индикатор dPOC — это изменение подобное графику VWAP, где точкой расчета является максимальный уровень объема (Dynamic Point Of Control). Данный индикатор показывает предыдущие положения максимального объема, что позволяет понять развитие ситуации.

#4 Alximik

Investment & Financial Consulting

Как устанавливать индикаторы, общее

Для того, чтобы получить результат, необходимо индикаторы переписать в каталог, в котором размещен MT4 в папку путь_к_МТ4\(Название терминала)\experts\indicators Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне
После запуска терминала индикаторы Вы сможете найти в пользовательских индикаторах.
Все индикаторы нашей разработки буду начинаться словом ClusterDelta.
На 02.01.2013 это 6 индикаторов указанных выше (на скрине ниже нет dPOC 🙂 ).
При запуске индикатора ВСЕГДА нужно ставить галочку «Разрешить импорт DLL», или включить это в настройках МТ по клавише F8. Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне
Также, как и с другими индикаторами МТ4, индикаторы ClusterDelta можно объединять в одном индикаторном окне (путем перетаскивания из панели индикаторов в существующее окно): Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне
или применять стандартную скользящую среднюю к уже существующим показаниям индикатора Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

И не забывайте, что у разных ДЦ разное время терминала (часовой пояс) и получить эти данные средствами терминала нельзя (ну у меня по крайней мере не получалось, если в новых билдах появится — сообщите в личку). В связи с этим на основании текущего времени вашего терминала и времени сервера кластердельта можно автоматически определить часовой пояс, но это возможно только при открытом рынке .
В выходные или в моменты перерывов Вам необходимо устанавливать этот параметр вручную (вместо слова AUTO), иначе данные не загрузятся
Успешной Вам торговли

Торговый советник Форекс ClusterDeltaExpert. Объемы на страже профита!

И снова, здравствуйте, мои дорогие друзья! Я продолжаю вести свою новую рубрику и делиться с вами различным платным контентом. И сегодня темой нашего очередного обзора станет торговый советник Форекс ClusterDeltaExpert. Это весьма обсуждаемый инструмент, о нем можно встретить достаточно много отзывов. Конечно, в сети распространяется он бесплатно, и стоимость одной копии составляет 1000 долларов.

Тем не менее, вы можете получить его совершенно бесплатно, и для этого вам просто необходимо зарегистрироваться на нашем скрытом форуме. Помимо данного советника, вы сможете найти еще очень много полезного материала, который в будущем позволит вам осваивать трейдинг и создать свою торговую стратегию.

Весь материал, который я вам передаю, носит исключительно и сугубо ознакомительный характер. Использовать его или нет – это остается только лишь на ваш суд. Как ни крути, но очень надеюсь, что представленный материал окажется полезным.

Прежде чем начать свое повествование, я хочу вам напомнить, что никакой советник не является граалем. Не нужно думать, что вы оставите советник на самотек, а он будет хреначить деньги пачкам. Нет, такого не будет, и даже не стоит надеяться на это. Любой советник торгует исключительно по алгоритму, в нем заложенному, и он не способен оценивать рынок и приспосабливаться к его текущим условиям. И вот это стоит держать в уме!

О советнике ClusterDeltaExpert

Теперь давайте переходить к более интересным вещам, и я хочу дать вам важную информацию о советнике.

Рабочий таймфрейм и активы – основной интервал для торговли М5. Можно использовать с любыми активами.
Минимальный депозит – 1000 долларов на обычном счету и от 10 долларов на центовом.
Начальный торговый лот – 0.1 лота

Информация по объемам и ее грамотное трактовка может дать нам представление о реальной картине рынка, отображая зоны повышенного спроса в рамках того или иного инструмента. Как показывает практика, серьезный всплеск рыночной активности часто указывает на окончание текущего движения по активу. Признаком разворота может оказаться пробой предыдущего максимума на снижающемся объеме, что визуально может отображаться в качестве дивергенции между максимумами цены и максимумами индикатора объема.

Видео

8,0,1,0,0

В настройках самого советника есть общий параметр величины максимального объема. К примеру, максимальный размер объема установлен на отметке в 1000 контрактов, а предыдущий был 500, то тогда сигнал будет фильтроваться индикатором CCI и если сигналы согласуются, то такой сигнал можно будет считать полностью подтвержденным, и советник произведет открытие позиции.

Скачать

Сразу после открытия сделки, советник производит выставление тейка и профита, доливка позиции происходит в рамках дистанции шага сетки, которая является динамической, и задается параметром в настройке советника дельта, например, на уровне 50%. Таким образом, советник сопоставляет в процентом соотношении текущий максимальный объем с предшествующим максимальным объемом.

С течением времени все прибыльный позиции будут переведены советником в безубыток, а остаток сделки сопровождается трейлинг-стопом и после определенного значения, заданного в пунктах происходит некое дробление лота с частичным закрытием на заданную величину.
Параметры управления капиталом: Как и во всех современных автоматических торговых системам, есть возможность при настройках произвести выбор лота, и можно задать либо фиксированную величину, либо позволить советнику автоматически рассчитывать лот, задав величину риска в процентом эквиваленте.

Индикатор объема Premium использует дополнительные библиотеки, что позволяет данные по фьючерсам в режиме реального времени, и получать их совершенно без задержек. Многие могут не понять, а причем тут вообще фьючерсы, но стоит вспомнить о том, что на рынке Форекс реальных объемов нет.

Сам индикатор берет показатели реального объема фьючерсов. В данном случае, движение EURUSD идентично фьючерсу 6Е, а GBPUSD идентично фьючерсу 6B и так далее. Как вы видите, в основу советника заложены постулаты VSA, и именно объем указывает на заинтересованность участников рынка в том или ином активе. С другой стороны, все мы помним, что анализ объема является делом целиком и полностью субъективным.

Мониторинг

Мониторинг у нас на ФОРУМЕ

Повторюсь, что в основе индикатора лежит объемная дивергенция, которая является крайне сильным сигналом, и в умелых руках может приносить неплохой профит. Но, знаете, одно дело, когда анализирует все опытный трейдер, и совершенно другой вопрос – а как с этим сможет справиться непосредственно советник?

Опять же, отзывы о советнике просто прекрасные, но мы все с вами прекрасно понимаем, что отзывы далеко не всегда могут отражать истинное положение дел, и тут надо быть очень осторожным. Кстати, стоит понимать, что объемная дивергенция на рынке появляется не так часто, соответственно, советник будет торговать достаточно редко.

17,1,0,0,0

Настройки индикатора объемов:

Help URL – это текстовый комментарий по ссылке, в рамках которого можно найти описание настроек советника. На работу самого индикатора не влияет!
Instrument – учитывая тот факт, что многие брокеры на одних и тех же инструментах могут работать с разными названиями фьючерса, данная переменная позволяет указать название фьючерса, с которого будут браться данные. При использовании параметра Авто – сервер пытается распознать фьючерс, анализируя название инструмента ДЦ.
Metatrader GMT – каждый конкретный брокер персонально производит настройку серверных данных для корректного отображения переменных в индикаторе, и тут стоит учесть часовой пояс каждого конкретного ДЦ отличается. К сожалению, не существует встроенных методов по определению данного параметра, соответственно, в Авто режиме сервер будет сравнивать время последней котировки на клиенте. В выходные дни рекомендуется устанавливать этот параметр ручным образом.
Comment History – это текстовый параметр, никак не влияющий на работу индикатора.
Days in History – данный параметр будет определять длину отображаемой истории в днях.

Инструкция по установке советника ClusterDeltaExpert. ОЧЕНЬ ВАЖНО.

А вот сейчас, мы перешли к самому интересному – это настройка советника, и здесь она несколько нестандартная! Она может показаться сложной, но на самом деле, все не так страшно, и я сейчас все детально расскажу. Начнем с того, что когда распакуете архив с советником, то обнаружите кучу папок:

В первую очередь, соответствующие папки нужно будет раскидать в папки вашего МТ4. После этого запускаем программу CD Autohorizer. Здесь вводите следующие данные: Имя пользователя – Fed77 Пароль – 615760

Сами по себе советники с настройками устанавливаются автоматически, а для этого нужно будет просто выбрать соответствующий профиль. Для этого идем по пути: Файл – Профили и выбираем выделенный профиль.

25,0,0,1,0

Кроме того, не забудьте в настройках вашего терминала указать, чтобы была разрешена автоматическая торговля и импорт данных DLL, без этого советник работать не будет. В том случае, если вы все сделали правильно, но на графике будет установлено 21 окно на всех основных валютных парах с 2мя советниками, торгующим отдельно лонг и шорт. На этом настройка советника заканчивается.

Как видите, кажется, что все очень сложно, но на самом деле, просто нужно внимательно прочитать инструкцию. Кстати, после скачивания советника, в архиве дополнительно вы сможете найти все необходимые инструкции, где все очень подобно рассказано о том, куда и что кидать, так что, я думаю, проблем с этим возникнуть не должно, главное, действовать четко по инструкции.

Подводим итоги

Что сказать, Торговый советник Форекс ClusterDelta выглядит достаточно интересно и в него заложена вполне себе перспективная идея. Кроме того, о нем достаточно часто можно встретить много положительных отзывов, но мы знаем, что дело это субъективное.

Я уже установил этот советник на VPS, и мы сможем все вместе внимательно следить за тем, как советник будет в действительности вести себя на практике, и имеет ли он вообще смысл для использования.

По сути дела, перед нами среднесрочный советник, который торгует при выходе очень высокого останавливающего объема, который сравнивает прошлый объем с текущим в процентном эквиваленте. И если есть некое отклонение от заданного параметра, тогда будет открыта сделка в противоположном направлении.

Все мы помним учения Тома Вильямса из методологии VSA и помним, что на выходе крупного останавливающего объема, все участники рынка будут «заперты» на экстремумах рынка, и они якобы увидели тренд на истории, при этом участники рынка открывают позиции в сторону тренда, но он начинает резко разворачиваться.

Цена склонна останавливаться с выходом очень крупного объема, формируя тем самым сильный уровень накопления объема, и если все это будет согласовано с индикатор CCI, то вход будет происходить на отскок от краев этого уровня по закрытию текущего бара. Доливка происходит с заданным коэффициентом по Мартину при поступлении нового сигнала. Закрытие позиции происходит несколькими методами, которые вы можете указать непосредственно в советнике.

В целом, идея очень интересная и если она грамотно реализована в советнике, то он будет приносить профит. Тем не менее, я отношусь к данному «творению» немного скептически, ибо конкретно для меня, все, что относится к разряду Price Action и VSA – все это должно торговаться руками. Ну, вполне возможно, я ошибаюсь, хотя, как говорится «вскрытие покажет». Судить о работоспособности советника мы сможем только лишь с течением времени, а пока что-то конструктивно говорить не получится. Опять же, лично я отношусь скептически, но понимаю, что мой скепсис ничем особо не подтвержден на данный момент. Как ни крути, но я очень надеюсь на то, что данный материал будет вам действительно полезен.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Кластерный анализ в трейдинге.

Кластерный анализ в трейдинге — это полезный инструмент для поиска точки входа, который в умелых руках может значительно повысить эффективность торговли. Он отражает истинное положение дел в балансе покупок и продаж. Ниже я покажу вам наглядно, как пользоваться кластерным анализом, в том числе, профилем дельты, какие для этого есть платформы и индикаторы.

Что такое кластерный анализ и как им пользоваться в трейдинге?

Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).

Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).

Для наглядности также покажу вам вариант от Volfix, он наиболее удобен в использовании (есть trial-доступ на 14 дней).

К сожалению, бесплатных способов использования профиля и кластеров не так уж много, в основном — это пробные версии на 1-2 недели, либо крайне отсталый функционал. Лучшие варианты (платные):

Volfix — оптимальный выбор, его использует большинство опытных трейдеров (от $ 60 в месяц);
NinjaTrader (от $ 225 за квартал);
ClusterDelta ($ 7,5 в месяц);
SBPro ($ 100 единоразово).

Для MetaTrader 4 под Forex есть платные и free-версии индикаторов с профилем объема, но о кластерах тут можно забыть, только одно название:

продукты ClusterDelta (сейчас тоже $ 7,5 в месяц, несколько лет назад был бесплатным);
индикатор TPO-v3 (бесплатно);
HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 (бесплатно).

Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя. В идеале вам нужно анализировать профиль и кластеры по фьючерсным контрактам на валюту, если вы торгуете Forex, поскольку по тикам информация неточная.

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Существует несколько вариаций применения кластеров, равно как и методов их построения. Вот краткое описание двух самых эффективных из них:

профиль дельты — самый удобный и информативный способ, показывающий наличие крупного покупателя или продавца в свече (здесь из бычьих объемов вычитают медвежьи и получается отрицательная или положительная величина);
профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор.

Важно: лучше всего кластеры и дельту использовать на небольших таймфреймах (1-30 минут), здесь они действуют наиболее показательно. Если смотреть крупные интервалы, то там ситуация кажется непредсказуемой.

Теперь о каждом варианте использования подробнее с примерами.

Профиль дельты

На мой взгляд, профиль дельты — это настоящий «грааль», поскольку он интерпретирует значения из ленты прямо на кластерный график. Теперь вам не нужно учиться читать поток ордеров, достаточно установить удобное ПО и начать работать. Дельту часто принято рассматривать в виде паттернов. Рассмотрим их для ознакомления:

1. буква «P» — когда положительная дельта сосредоточена в верхней части свечи, а внизу мало операций (разворотный бычий сигнал);

2. буква «b» — теперь весь поток приходится на продажи в нижней части, а на верхах все более спокойно (медвежий сигнал).

Более наглядно на графике — фьючерс на евро, 22 февраля 2020.

Как видите, в верхней части свечи положительная дельта, которая показывает, что есть крупный покупатель, скорее всего будет разворот. Ещё на первый взгляд кажется, что такой вариант похож на доджи, но это не так. Вот аналогичная картинка в виде стандартных свечей.

Как видите, никаких признаков разворота, кроме поглощения, которое не так часто срабатывает, чтобы его всегда принимать во внимание.

Теперь пример очень интересных продаж от 21 февраля 2020 по евро, который показывает, что не все так однозначно и нужно следить именно за дельтой, а не самим паттерном.

Если бы мы смотрели просто на свечной график, то увидели бы мало полезной информации, график просто стал упираться в уровень. Здесь могло быть как продолжение тренда, так и разворот.

Используя дельту, мы не вошли бы здесь в покупки с консолидации, а увидели бы отличную возможность для продаж.

Кластер-профиль

Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском.

Пример. Фьючерс на австралийский доллар 22 февраля 2020.

Как видите, есть крупные объемы на уровне 0.7114 — 154, и затем на 0.7111 — три раза по 100-150 (отмечено красными стрелками). В итоге, продавцы по этим ценам держат позиции, не давая активу расти выше.

Есть в этой теории и несколько проблем:

1. Зачем крупному участнику покупать актив по одной и той же цене, когда можно это делать постепенно по нескольким разным котировкам в диапазоне?

2. Обычно цена ведет себя непредсказуемо по отношению к большим объемам, идея не всегда отрабатывает.

3. Трейдерами очень легко манипулировать, отправляя крупные заявки с целью добора позиции в противоположном направлении — такая стратегия стара, как мир, поскольку спекулянты давно умеют пользоваться биржевым стаканом и лентой.

Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы.

Заключение

Из кластерного анализа для меня лично оказался самым полезным профиль дельты. Особенно удобно с ним работать через платформу SBPro по нужным фьючерсам, в ней есть и некоторые инструменты с российского FORTS. С помощью дельты мы можем увидеть истинную картину: действует ли крупный игрок в сторону продаж или наоборот покупает. За аналогичный период на свечном графике могут быть все предпосылки для противоположного движения, которое заманивает мелких и неопытных трейдеров.

Автор: Алексей Шляпников.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

ClusterDelta

[Индикатор] ClusterChart Indicator — Кластерный график на форексе

20 августа 2020, 12:16
|
TradersGuild
Печать

Название: ClusterChart Indicator (Индикатор Кластерного графика) | Биржевой индикатор

Индикатор берёт информацию по реальным рыночным операциям биржевых игроков Чикагской Товарной Биржи (CME) и отображает его на форексе ввиде детализированного графика.

ClusterChart Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. По умолчанию отображаются рыночные сделки с основного торгового контракта (контракт с наибольшим Открытым Интересом), по которому и формируется цена на форексе.

Можно использовать вместе со своей торговой системой, фундаментальным анализом, техническим, и другими эффективно дополнит любой.

Во время его работы нельзя использовать любые другие индикаторы на том же графике что и индикатор Clusterchart
Работает на ТФ до H4 включительно.
Установка возможна только на мажоры, металлы, энергетику, индексы,BTC
Так же перед установкой рекомендуется прочитать readme чтобы сразу же начинать работать правильно и ознакомиться со всем функционалом

спасибо ₽
хорошо
+19

спецраздел:
торговый софт,
форекс

Ключевые слова:
TradersGuild,
tguild,
индикаторы,
открытый интерес,
ОИ,
CME,
биржевой индикатор,
ClusterChart,
Clusterdelta,
Indicator,
marketdelta,
кластердельта,
thinkorswim,
МТ4,
MT 4,
volfix,
quik,
квик,
атас,
vsa,
VSA method,
VSA-анализ,
cluster,
cluster chart,
cluster delta,
cluster p

комментировать
★2
Комментарии ( 1 )

[Индикатор] ClusterChart Indicator — Кластерный график на форексе

15 мая 2020, 01:56
|
TradersGuild
Печать

Название: ClusterChart Indicator (Индикатор Кластерного графика) | Биржевой индикатор

Описание
Индикатор берёт информацию по реальным рыночным операциям биржевых игроков Чикагской Товарной Биржи (CME) и отображает его на форексе ввиде детализированного графика.
ClusterChart Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. По умолчанию отображаются рыночные сделки с основного торгового контракта (контракт с наибольшим Открытым Интересом), по которому и формируется цена на форексе.

Дополнительная информация
Во время его работы нельзя использовать любые другие индикаторы.
Установка возможна только на мажоры, металлы, энергетику, индексы… BTC! Никаких кроссов!

спасибо ₽
хорошо
+4

спецраздел:
форекс,
криптовалюта

Ключевые слова:
TradersGuild,
tguild,
индикаторы,
открытый интерес,
ОИ,
CME,
биржевой индикатор,
ClusterChart,
Clusterdelta,
Indicator,
marketdelta,
кластердельта,
thinkorswim,
МТ4,
MT 4,
volfix,
quik,
квик,
атас,
vsa,
VSA method,
VSA-анализ,
cluster,
cluster chart,
cluster delta,
cluster p

комментировать
★1
Комментарии ( 1 )

Что случилось с clusterdelta.com?

06 мая 2013, 12:17
|
ДжонниГалт
Печать

спасибо ₽
хорошо
+1

Ключевые слова:
clusterdelta

комментировать
★3
Комментарии ( 12 )

За полгода уже вторая подделка под ClusterDeltу, теперь платная — 25 у.е. :)))

04 февраля 2013, 14:05
|
Амадей_МФ
Печать

Недавно писал о подделке «Дабл-дельте» smart-lab.ru/blog/73861.php

и вот теперь нашлись предприниматели-молодцы которые перевели всё это дело на англицкий, зарегили сайт и уже продают доступ к нашей БЕСПЛАТНОЙ КЛАСТЕРДЕЛЬТЕ clusterdelta.com/platform

по 25 долларов в месяц. Вот их сайт www.futuresdelta.com/

офигеть… ну молодцы! Вот не ждал такой прыти! Красавчики ))) Менеджеры по продажам, сейлзы ))

P.S. реал-тайм примеры торговли с использование Кластердельты показывали здесь smart-lab.ru/my/nyselive/

спасибо ₽
хорошо
+45

Ключевые слова:
ClusterDelta

комментировать
★5
Комментарии ( 7 )

«КУ»(e) 3 раза — и все в шоколаде!

08 декабря 2012, 17:34
|
Alximik (Игорь Васёв)
Печать

Всех наверняка уже запарили разговоры про дефолты, «фекальные обрывы», КУЕ-шные подробности и другие средства массового зомбирования 🙂

К сожалению, никуда от этого не денешься, если ты пришёл на рынок реальную денюжку зарабатывать, а не просто показать что ты крутой перец и наср… ть на все эти фискальные подробности.

Поэтому и решил выложить материальчик, который сейчас опять актуален и практически перечёркивает весь рыночный фундамент.
Многие и не задумываются что вмешательство правительства США в естественные рыночные механизмы – а именно накачивание рынка деньгами с целью поддержания его роста, заставляет инвесторов на эмоциях входить в заведомо «тухлый» рынок и делать смелые инвестиции, приводя к его искуственному росту. А это, в итоге, приводит к дальнейшей деградации всей рыночной системы.

На самом деле операции ФРС на открытом рынке (в виде програм QE, операций «Твист» и т.д.) имеют гораздо больший эффект на движение фондового рынка, чем многие себе представляют. СМИ пытаются нам постоянно внушать, будто рынок глобально движется из-за различных вышедших экономических данных, стоимости энергоресурсов или всяческих «греческих дефолтов» и других душераздирающих событий.

спасибо ₽
хорошо
+36

Ключевые слова:
сша,
фрс,
QE,
операция Твист,
Clusterdelta,
Рождество

комментировать
★6
Комментарии ( 26 )

Volfix пал :))) да здравствует Б-Е-С-П-Л-А-Т-Н-А-Я — C-L-U-S-T-E-R-D-E-L-T-A ! Только не путайте с DoubleDelta — это неудачная подделка под нас.

04 сентября 2012, 14:55
|
Амадей_МФ
Печать

Это будет полезно для тех кто пользует объемы в своей торговле.

Вот сегодня: http://smart-lab.ru/blog/73844.php kykl писал про очередную платную (временно бесплатную) программу для кластерного анализа объемов.

Та программа такая же платная как и Volfix. Конечно волфиксом кто-то будет пользоваться и дальше, ведь на каждый товар есть свой покупатель.

НО мы с друзьями уже давно написали аналогичную БЕСПЛАТНУЮ программу которая называется CLUSTERDELTA, которая лучше по своей простоте и поэтому понятнее.

Задержка данных всего 10 секунд (т.к. нельзя бесплатно распространять котировки СМЕ)

Обзор индикаторов объема для форекс от ClusterDelta

Большинству трейдеров, которые торгуют акции и фьючерсы не нужно объяснять важность торгового объема и его степень его влияния на оценку ситуации на рынке. Однако на рынке форекс наблюдается другая ситуация. Так как этот рынок изначально внебиржевой, то и поставщика данных об объемах всех сделок на форекс быть просто не может. В результате, индикатор Volume из стандартного пакета индикаторов МТ4 показывает всего лишь число изменений котировок брокера за период времени. И хотя косвенно этот параметр указывает на активность торговли, использовать его в торговых системах представляется мне совершенно невозможным.

Однако основные валюты торгуются также и на организованных биржах (таких, как CME – Чикагская товарная биржа) в виде фьючерсов, что позволяет получать официальные данные об объемах торгов от организаторов. Разумеется, эти данные не учитывают сделки непосредственно на рынке форекс, и могут служить лишь ориентиром того оборота, который проходит на всем валютном рынке.

На данный момент мне не удалось найти более удачной реализации индикатора объемов для форекс, чем сервис ClusterDelta. Если вдруг Вы знаете что-то более удобное – напишите в комментариях, а я пока расскажу, что из себя представляет названный выше сервис.

Сразу скажу, сервис платный, хотя и очень дешевый – стандартный пакет стоит всего $4.40 в месяц. После регистрации (подтверждение мыла не требуют) можно бесплатно оформить временный доступ. Хотя на сайте написано, что дают демо на два дня, у меня работало целых четыре – мелочь а приятно! Для использования индикаторов нужно запустить специальную программу «ClusterDelta Авторизатор» (установки не требует) и ввести в ней логин/пароль от личного кабинета на сайте проекта.

В стандартном пакете представлено несколько индикаторов. Самый полезный, на мой взгляд, — ClusterDelta Volume. Это стандартный индикатор объема, только объем отображается текущего фьючерсного контракта. А это значит, что для экзотических валютных пар или кроссов индикатор работать не будет. Для основных валют стандартные настройки работают очень хорошо – нужно лишь добавить индикатор на график и он сам поймет, с какого фьючерсного контракта нужно взять данные. С золотом или серебром так не проходит – названия контрактов нужно вбивать руками. Часовой пояс распознается индикатором автоматически. Глубина истории на дневных графиках – около трех месяцев, что, на мой взгляд, маловато.

Второй, заслуживающий внимания индикатор из пакета отображает разницу между объемом, прошедшим по Ask и отдельно — по Bid. На мой взгляд, было бы куда грамотнее нормировать эту разницу на савокупный объем, чтобы выразить ее в процентах, а не в абсолютных значениях, которые сильно изменяются в течение суток. Тем не менее, ничто не мешает использовать показания этого для своего индикатора, уже с нормировкой.

Следующий индикатор из пакета отображает то же самое в накопительной форме и называется CumDelta. Он показывает разницу объема между покупками по рынку и продажами по рыночной цене с начала периода до текущего момента. По задумке создателей, дивергенция этого индикатора и графика цены может являться признаком разворота. Однако, просмотрев несколько графиков, я не нашел этому подтверждения. Может быть, это удастся сделать Вам?

Следующий индикатор будет полезен, пожалуй, лишь адептам VSA. Учитывая, что он не отличается ни удобством настойки, ни наглядностью и вряд ли найдет применение в терминалах большинства трейдеров. Ну а о том, чтобы использовать его в автотрейдинге речи и вовсе не идет.

А вот следующий индикатор, на мой взгляд, куда более интересен. Называется он Volume Weighted Average Price, а если по-русски, то средневзвешенная по объему цена. Одно из самых очевидных применений индикатора — обозначение уровней входа в сторону тренда во время коррекций.

Volume Weighted Average Price

И последний индикатор в пакете под названием dPOC рисует на графике линию наибольшего объема. Возможно, кому-то будет полезно, но лично я применения ему не нашел.

Раз уж продукт коммерческий, то стоит сказать пару слов о недостатках этого пакета индикаторов. В первую очередь, это качество истории. На некоторых инструментах встречаются «дыры» размером в несколько дней. Во вторую очередь, это размер самой истории: он явно недостаточен. Для полноценного использования этих индикаторов в торговле нужно иметь хотя бы пару лет исторических данных. Существующий же на сегодняшний день массив истории слишком мал для грамотного тестирования стратегий, использующих сигналы этих индикаторов. Тем не менее, присмотреться к ним стоит, тем более, что исторические данные имеют свойство накапливаться:).

Скачать пакет индикаторов можно по этой ссылке . Для их использования необходимо будет зарегистрироваться на сайте, оплатить подписку (либо подключить демо) и скачать специальную программу для авторизации.

clusterdelta — сервис индикаторов реальных объёмов для терминала мт4.

Сервис платный, но цена самая дешёвая в сравнении с другими сервисами.

На сервисе до 20 уникальных индикаторов (горизонтальные и вертикальные объёмы, дельты и т.д. из них есть авторские индикаторы, которых нет на других сервисах) и собственная платформа, которая позволяет проводить кластерный анализ.

На сервисе два тарифа:

Стандарт — 9 индикаторов, платформа, цена 4,4$ в месяц!

Премиум — 20 индикаторов, платформа, цена 7,5$ в месяц!

Подробнее смотрите видео:

ВНИМАНИЕ! Регистрируясь по ссылке ниже, вы получите две недели бесплатного доступа!

Урок 1. Платформа кластер дельта онлайн. (CLUSTERDELTA ONLINE)

Разложим по полочкам кластеры форекс

Здравствуйте. Сегодня я предлагаю обсудить кластеры форекс. Тема эта многогранна и обширна. Формально «кластер» — это скопление однородных элементов, и на FX рынке под схожими названиями подразумевают несколько различных инструментов анализа. В этой статье мы постараемся разложить все по полочкам, обсудим кластеры «объемов», кластерные индикаторы, и кластеры Фибоначчи.

Разглядеть рыночный тренд — само по себе задача несложная, но для получения прибыли важно сделать это в тот момент, когда возможность для входа на рынок еще не потеряна. Чаще всего осознание сложившейся рыночной тенденции приходит тогда, когда она находится в самом разгаре. В это время заработать на FX (да и на большинстве других рынков) уже невозможно, гораздо больше шансов понести убытки. Кластерный анализ – это тот самый инструмент, который поможет предугадать намечающиеся места разворотов и последующие тренды.

Немного зоологии. Или учимся считать быков и медведей

Прежде чем с головой окунуться в мир форекс кластеров, предлагаю еще раз вспомнить что из себя представляет рынок. По сути Форекс – это место битвы двух эгоистов. Один хочет продать как можно дороже, другой купить как можно дешевле. Друг без друга им ни как, и рано или поздно они обречены прийти к компромиссу, поэтому фундаментально на бирже все определяется соотношением быков и медведей.

Количество продавцов и покупателей, равно как и их ожидания от рынка, неоднородны. На различных ценовых уровнях их соотношение и активность меняется. Естественно, что информация о том, как объемы торгов распределяются по ценовой шкале – это отличный инструмент для анализа рынка.
Чтобы использовать на рынке Форекс кластеры объемов нужно уяснить для себя несколько базовых понятий: дельта и кластер. Дельта – это показатель который высчитывается как разница между покупками и продажами. Кластер – это такой особенный ценовой бар, который разделен на ценовые уровни, для каждого из которых указана своя дельта. Иными словами это — объединение дельт, при помощи которого мы можем понять кого на рынке больше: медведей или быков, и как их активность распределяется в зависимости от ценовых уровней.
Самое время задаться вопросом: что собственно мы можем увидеть, анализируя форекс кластеры объемов? Ответов на этот вопрос два:

Во-первых, сосчитав все входящие в форекс кластеры дельты, мы получим так называемую общую дельту, или, говоря проще, число, которое расскажет нам о том, кто преобладает на рынке. Если общая дельта положительна – на рынке превалируют заявки на продажу, если отрицательная, значит довлеют позиции на покупку;
Во-вторых, из форекс кластера можно подчерпнуть информацию о текущем состоянии рынка. Дельты принято делить на три группы: умеренные, нормальные и экстремальные (для удобства трейдера дельты с объемами выше средних на графике выделяются цветом).Умеренное состояние дельты говорит нам о том, что торговая пара находится во флете (боковике). Нормальная дельта характерна для тренда, а экстремальные значения дельты служат предвестниками скорого перелома и разворота движения цены. Так как лучшая позиция для входа на рынок — это момент перехода из бокового движения в тренд (или близко к началу тренда), такая информация таит в себе большую пользу для трейдера.

Кластерные индикаторы. Или как получить разрешение на «взлет»

FX рынок имеет одну значимую особенность: на нем нет какой-либо фиксированной шкалы, относительно которой движется стоимость активов (в обычном рынке такой школой является та или иная валюта), так как на FX товарами являются сами деньги и торгуется не конкретная валюта, а некоторая торговая пара. Естественно, что это порождает сквозную взаимосвязь активов (валют) между собой.
Кластерные индикаторы форекс используют указанную выше особенность, одновременно анализируя движение нескольких валют относительно друг друга. В этом смысле кластерные индикаторы – это кластеры валютных пар.

Вы можете спросить: какая практическая польза от кластерных индикаторов? На самом деле их использование на Форекс рынке открывает перед трейдером множество возможностей для лучшего анализа торговой ситуации. При этом основную ценность представляет не само показание индикатора (ведь по сути это всего лишь проекция цены), а то, как он себя ведет.

Как поймать свою волну?

Торговля на Форексе состоит из трех основных фаз: тренд, флэт или консолидация (когда стоимость валютной пары колеблется вокруг определенного уровня) и разворот (начало нового тренда в противоположном направлении). Собственно поймать момент начала нового тренда и есть основная задача трейдера, и кластерные показатели могут ему в этом помочь, при этом следует учитывать, что их существует два типа:

Импульсные или, как их аще называют, сигнальные. Основная их задача — подавать сигнал о смене рыночной тенденции. Визуально они могут представляться в двух видах:
- В виде одного графика, колеблющегося относительно линии баланса;
- В виде отдельных графиков всех входящих в кластерный индикатор форекс валют (есть возможность отключить отображение некоторых из них) относительно друг друга.

И в том и в другом виде они показывают, как валютные активы торгуются по отношению друг к другу. Валюта, расположенная на графике индикатора выше, находится в фазе роста по отношению к тем валютам, чьи графики лежат ниже.
Главную пользу для трейдера несут моменты, когда линии валют пересекаются (либо когда индикатор пересекает линию баланса). Этот момент свидетельствует о смене тренда внутри торговой пары и выступает сигналом для открытия медвежей или бычей позиции.

Трендоследящие кластерные индикаторы. Базовый принцип их работы схож с импульсными, но в отличие от них, они не дают торговых сигналов. Задача трендоследящих показателей — раскрыть трейдеру, какие сигналы на данный момент превалируют. Иными словами они показывают, в каком тренде сейчас следует рынок.

Использовать следует оба вида кластерных индикаторов. Так сигналы на продажу вполне могут не оправдаться, если рынок находится в бычьем тренде, зато сигналы на покупку в этот период будут в достаточно высокой мере точны.

Линия баланса

Используя кластерные индикаторы форекс, важно точно усвоить одну их особенность: сумма всех входящих в них валют всегда равна нулю. Поэтому поведение нулевой линии (линии баланса) является не менее важным показателем для анализа рынка.
По умолчанию актив, находящийся в состоянии флэта, располагается близко к линии баланса. В этой зоне давление на него наименьшее. Если график валюты лежит выше нулевой линии – это означает, что она перекуплена, если ниже – перепродана. При этом, чем дальше от линии баланса расположен актив, тем большее давление на него оказывается (давление всегда стремится вернуть индикатор к линии нуля).
Изучая поведение линии баланса, мы можем получить следующую полезную информацию:

Во-первых, места, в которых линия индикатора пересекается с нулевым уровнем, указывает на ценовые уровни, вокруг которых на данный момент колеблется валюта (точки равновесия, на рисунке они обозначены как A,B,C,D,E,F).
Во-вторых, возможность проследить равновесные точки стоимости валют позволяет отследить, в какой фазе находятся торги. В период флэта линия баланса располагается горизонтально (или почти горизонтально), движение нулевой линии вверх или вниз свидетельствует о соответствующем тренде, при этом, чем круче угол подъема или падения тем, сильнее динамика тренда.
В-третьих, точки равновесия, которые мы можем отследить с помощью линии баланса, будут выступать местами поддержки или сопротивления ( где движение цены может развернуться в обратную сторону).

Таинственный Фибоначчи

Увлеченность числами Фибоначчи гастролирует по миру, проникая во все большее количество сфер человеческой деятельности. Не обошел этот тренд и Форекс. Множество трейдеров используют числа Фибоначчи в своих торговых стратегиях.
В основе метода кластеров Фибоначчи лежит рыночная аксиома – любой тренд рано или поздно заканчивается разворотом в обратную сторону. Для получения прибыли нужно вычислить (или угадать) момент поворота тенденции на противоположную. Считается, что кластеры Фибоначчи помогают найти эти точки.
Кластеры Фибоначчи на рынке Форекс являются местами скопления нескольких уровней Фибоначчи. При этом чем больше таких уровней собралось в одном месте, тем сильнее считается воздействие кластера (на графике такие мста окрашиваются в более темный цвет).
В прочем давайте разберемся в этой методике поподробнее. Для нанесения точек Фибоначчи используется место разворота тренда (при этом в зависимости от того, какое движение: краткосрочное или длительное использовалось, шкалы линий Фибоначчи также получаются краткосрочные или долгосрочные).
Место разворота принимается за 0, точка, с которой начинался закончившийся тренд, принимается за 100%. Чаще всего для выявления кластеров Фибоначчи используются отметки 23.6; 38.2; 50; 61.8; 78.6; 100. Хотя этот набор уровней не является аксиомой и миллионы трейдеров постоянно ищут свои заветные числа.
Для получения кластера необходимо из одной общей точки построить несколько рядов уровней Фибоначчи (как долгосрочных, так и краткосрочных), места, где эти уровни будут накладываться друг на друга, и будут являться кластерами Фибоначчи.
Теперь, думаю, стоит подробнее остановиться на значении загадочных чисел:

Уровень 23.6% не используется для входа на рынок, так как вероятность разворота в этом месте слишком мала;
Уровень 38.2% используется применительно к долгосрочному тренду. В местах, где эта отметка образовала союз с линиями 50% и 61.8% краткосрочного графика, есть значительный шанс кратковременного отката;
50% на краткосрочном графике – важная точка для входа. Она часто совпадает с линиями разворота по долгосрочной тенденции;
Уровень 61.8% – это число соотносится с золотым сечением. В этой отметке часто происходит объединение в кластер долгосрочных и краткосрочных уровней Фибоначчи. Кластер, образованный в этой зоне, считается сильнейшим местом для отката и часто используется трейдерами для входа на рынок;
Уровень 78.6% используется для установки стоп-лоссов. Предполагается, что чем дальше зашла цена в своем откате от предыдущего максимума или минимума, тем выше вероятность, что это не просто откат, а начало нового тренда. В таком случае стоп-лосс, размещенный в кластере Фибоначчи на уровне 78.6%, позволит трейдеру минимизировать свои потери.

Использование кластеров при анализе рынка является одним из самых сложных и в тоже время эффективных способов поиска точек входа в рынок и мест для установки стоп-лоссов. Надеюсь, что информация, почерпанная из этой статьи, поможет вам в поиске своей прибыльной стратегии.

На этом у меня все. Подписывайтесь на мой блог получайте подарки, оставляйте ваши комментарии, на которые я с радостью отвечу. И конечно самый важный секрет не забывайте, как можно больше практиковаться. До новых встреч и удачи!

Это и многое другое вы можете узнать, пройдя один или несколько курсов представленных ниже. Я сам, в свое время изучил такой курс. Это самое беспроигрышное вложение, вложение в знания. Курсы на самом деле очень интересные и что самое главное структурированные. Все в одном месте. После изучения у вас появится точное представление и практика как торговать и самое главное у вас будет стратегия торговли, подходящая именно для вас. А когда у вас есть стратегия торговли вы сразу становитесь профессиональными Трейдером, знающим и умеющим зарабатывать на рынке, будь то рынок Форекс или любой другой.

Ну и самое вкусное на последок. Хотите уже сейчас приступить к торговле, тогда данное предложение для вас. Жмите «Купить» или «Продать» и после короткой регистрации вас будет приветствовать дружелюбный, понятный не загруженный терминал почтенного брокера Plus500. Сам с него начинал, но и сейчас не забываю. Первая влюбленность так сказать:)

Индикатор кластер дельта для МТ4

Индикатор кластер дельта для МТ4 — это индикатор объема, отображающий дельту свеч на определенном временном промежутке, заданном заранее. Он служит для определения разницы объемов по цене Ask и выше и по цене Bid и ниже. Данные индикатора визуально представляют собой гистограмму, которая отображается в отдельном окне программы.

Как cкачать и настроить индикатор МТ4 дельта

Сегодня можно индикатор кластер дельта для МТ4 скачать бесплатно на просторах глобальной сети. Найти его не сложно, установить — еще проще. Как правило, трудности возникают только на этапе настройки индикатора. Важно внимательно разобраться в показателях и их значениях, чтобы быстро и правильно “читать” линии индикатора.

Первое, на что следует обратить внимание, — это название переменной с приставкой Comment. Эта приставка не сказывается на работе программы, она лишь служит показателем возможных параметров переменной с такой же приставкой.

Значимыми настройками являются Instrument, Update_in_sec и MetaTrader_GMT, поэтому необходимо понимать, что они обозначают.

Instrument — это торговый тикер, который обозначает фьючерс и срок экспирации. Настраивая тикер, помните, что он должен быть выведен в буквенном или цифровом формате, при этом буквенные обозначения указаны на латинице. Можно выбрать значение AUTO, тогда данный параметр будет выставляться автоматически. Расшифровка торгового тикера выглядит следующим образом: сначала обозначается торговый инструмент, затем через пробел срок экспирации. Например, 6E 04-16 — это фьючерс на валютную пару евро/американский доллар с экспирацией в апреле 2020 года.

Update_in_sec — этот параметр задает временные промежутки регулярного обновления индикатора. Единицей измерения является секунда. Опытные трейдеры рекомендуют увеличивать промежутки между обновлениями в зависимости от индивидуальных задач и выбранных таймфреймов, при этом устанавливая некратные значения.

MetaTrader_GMT — это установка часового пояса, который используется в торговом терминале. Здесь можно настроить время самостоятельно, а можно воспользоваться функцией «автонастройка».

Стоит ли использовать индикатор кластер дельта для МТ4

Скачав индикатор МТ4 дельта, помните, что он не станет панацеей для успешной торговли. Он послужит надежным источником информации об активности на международном валютном рынке. Вы сможете отслеживать объемы покупок и продаж того или иного торгового инструмента, составляя для себя картину настроений участников рынка.

Не пренебрегайте другими программами, созданными для повышения продуктивности работы на Форекс, поскольку только вкупе они могут приносить действительно стоящий результат.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Дельта и кумулятивная дельта(форекс, фьючерсы)

Для успеха в безиндикаторной торговле, как бы это странно не звучало, нужны некоторые индикаторы. Однако важно понимать разницу между привычными индикаторами типа стохастиков, МАшек и полос боллинджера и индикаторами интереса, типа индикатора объемов.

Одним из таких индикаторов интереса является индикатор дельты и кумулятивной дельты. Как считается и что такое вообще дельта.

Начну с того, что дельта может быть посчитана, для любых рынков с «реальной» ликвидностью, то есть для любых биржевых инструментов. Мы помним, что форекс – это межбанк и стакана котировок, как такового здесь не существует! НО! Как и объемы на форекс их можно взять с фьючерсных контрактов, конечно, данные могут слегка отличаться и мы этого никогда не узнаем, но в массе своей действия трейдеров имеют одно направление на всех рынках. Деньги как теряются, так и зарабатываются примерно одинаково на всех рынках. Тем более если мы берем данные по паре евро-доллар с фьючерса на евро-доллар(код 6Е).

Дельта представляет собой индикатор того, каких рыночных сделок на рынке сейчас больше. Фактически он говорит, что делают частные трейдеры(толпа), которые чаще всего ошибаются! Как вы помните крупные инвесторы не могут из-за больших объемов открываться рыночными ордерами, поскольку это сдвигает цену, поэтому они устанавливают лимитные ордера, по которым «стучат» мелкие трейдеры.

Про крупных игроков здесь:

ДЕЛЬТА РАВНА: КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ ASK — КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ ЗАЯВОК ПО ЦЕНЕ BID

Индикатор дельты можете найти на сайте:

Как говорит статистика, большинство частных инвесторов теряют деньги на рынке, а значит, если мы будем видеть, где частные инвесторы наиболее активно продают, мы будем искать точку входа на покупку, а если все покупают, нужно искать точку входа на продажу!

Вот она простая функция дельты – показывать, что происходит на каждой свече, больше продают или больше покупают частный трейдеры!

Функция кумулятивной дельты та же, отличие в том, что кумулятивная дельта складывает значения(аккумулирует) и выводит в виде непрерывной линии за определенный период времени!

Использование в торговле достаточно простое, там где дельта показывает резкое возрастание количества продаж нужно покупать и наоборот.

Вывод: Дельта и кумулятивная дельта – это вспомогательный инструмент анализа рынка, такой же как объемы, он не дает конкретных точек входа, но однозначно показывает направленность рынка! Если посмотреть на график и движение дельты, реально видно, что дельта отражает веру трейдеров в разворот, чем больше цена движется вверх, тем больше трейдеры продают! Главный абсурд в том, что когда цена реально пойдет вниз эта вера иссякнет и трейдеры, забыв о продажах, начнут снова покупать! И этот цикл слива трейдеров не кончается никогда!

БИРЖЕВЫЕ индикаторы «ClusterDelta» для МТ4

#1 Alximik

Investment & Financial Consulting

Представляю бесплатные биржевые индикаторы «ClusterDelta» от Факультета биржевой торговли Академии МФ:

Профиль объёма, объём, дельта, кумулятивная дельта.

Один из вариантов отработки уровней ПРОФИЛЯ ОБЪЁМА:

#2 Alximik

Investment & Financial Consulting

Содержимое архива:

ClusterDelta_Volume.ex4
индикатор объема, версия 1.3
ClusterDelta_Delta.ex4
индикатор дельты, версия 1.3
ClusterDelta_CumDelta.ex4
индикатор кумулятивной дельты, версия 1.3
ClusterDelta_VolumeProfile.ex4
индикатор профиля объема, версия 2.3
ClusterDelta_VWAP.ex4
индикатор средневзвешенной объемной цены (VWAP), версия 1.0
ClusterDelta_dPOC.ex4
индикатор смещения максимального объема (dPOC), версия 1.0

#3 Alximik

Investment & Financial Consulting

ИНДИКАТОР ОБЪЕМА

ИНДИКАТОР ДЕЛЬТЫ

ИНДИКАТОР НАКОПИТЕЛЬНОЙ ДЕЛЬТЫ

ИНДИКАТОР ПРОФИЛЯ ОБЪЕМОВ

ИНДИКАТОР VWAP

ИНДИКАТОР dPOC

#4 Alximik

Investment & Financial Consulting

Как устанавливать индикаторы, общее

Тема: Анализ DELTA — Объемы DELTA, кластеры DELTA

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

Анализ DELTA — Объемы DELTA, кластеры DELTA

Вертикальные, горизонтальные, накопительные объемы дельты.

Всем Привет !
В данном посте хочу вести анализ некоторых валютных пар с помощью индикаторов DELTA и кластеров. Я уверен, что все трейдеры, пришедшие на рынок, сталкиваются с Торговой Стратегией, ее выбора, изучения, и в дальнейшем “ОТТАЧИВАЯ” ее под себя. Я сейчас решил практически полностью изменить свою ТС, что — бы не гадать, где какая волна, а видеть настроение рынка изнутри. ТС – сырая, индикаторы для меня новые, принцип простой, тест-драйв на демо-счете.

Итак, индикаторы DELTA :
Индикатор объема
Индикатор дельты
Индикатор накопительной дельты
Индикатор профиля объема

Коротко о понятии DELTA и ее индикаторах:

Начну с ОБЪЕМА. Объем это сумма всех количественных данных по каждой цене за определенное время. Объем за период — это сумма объемов прошедших по цене ask и по цене bid за этот же период.

Данная формула абстрактна от временного периода, по этому, чтобы говорить на одном языке, когда мы будет использовать эти термины надо подразумевать, что речь идет о сумме определенного типа сделок за определенный временной период.

Дельта это разнице между двумя значениями. То есть биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД.

Есть некоторые интерпретации дельты, одна из которых, например основывается на расположении тиков, и по сути уже является математически расчетной величиной, по этому вариант расчета Дельта = Аск — бид, считается на наш взгляд наиболее приемлемым, так как данный подход больше всего приближен к первичной биржевой информации.

Индикаторы для анализа объема и дельты в МТ4 живут своей жизнью и никак не связаны с графиком и ценой получаемой от ДЦ. Информация поступает с другого портала.

Индикатор объема служит для отображения суммарного объема каждой свечи на выбранном таймфрейме. Все объемы сделок (независимо от цены исполнения) суммируются в течении временного периода (интервал ТФ) и выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме. Не забывайте, что на каждый рыночный ордер существует обратный лимитный ордер. Данные выводятся в виде гистограммы в отдельном окне индикатора.

Индикатор накопительной дельты в накопительной форме отображает разницу объема , который прошел в ленте по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает сумму дельт от начала выбранного периода до текущего момента в накопительном состоянии.
Данные выводятся в виде кривой в отдельном окне индикатора. Замечено, что на высоколиквидных рынках накопительная дельта практически повторяет график цены, но иногда могут происходить дивергенции, которые являются признаком изменения ценовой тенденции (в частности разворота)

Индикатор профиля объемов, — это сравнительная гистограмма, основой построения которой является сумма объемов по каждой цене за выбранный период. Максимальные значения профиля объемов, как правило, могут служить уровнями сопротивления или поддержки в будущем.

Последний раз редактировалось Lady; 08.12.2014 в 16:22 . Причина: Цитата

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

На Дневке по EUR/USD будет выглядеть примерно так
Здесь обратил внимание на поведение рынка при пересечении Нулевой оси накопительной дельты (желтые кружки и квадраты). Кстати сейчас она тоже подошла к оси.
Значимый положительный объем дельты с дивергенцией накопительной дельты при падающей цене привело к развороту тренда (белые кружки и квадратики).
Связи с ограниченными историческими данными значимые уровни накопления только такие (красные горизонтали, чем толще, тем мощнее).

Разъяснение по скрину EUR/USD Н1.

Чуть раньше были созданы три мощных уровня накопления: 1,2665, 1,2580, 1,2540. Уровень 1,2665 условно оттестился, крупный игрок вернулся за добавкой к уровню 1,2580, отбившись от 1,2390 11 ноября. Протестил уровень 17 числа, исполнил хорошую дивергенцию цены 18 числа (восходящая цена на отрицательном, неплохом, объеме дельты с сильной куриляцией накопительной дельты. Замануха на покупки.). Потом пошел кушать в диапазоне 1,2580 – 1,2540. Сбил стопики у толпы 19 числа (Я успел наростить продажи), и 21-го ОНО исполнило! Большую часть закрыл по рынку, кроху пока удерживаю в безубытке. 24 – го игрок опять толкнул цену вверх с дивергенцией к уровню 1,2464, а толпа уже сама дотянула до 1,2500. Потом всем стало скучно – особых новостей нет, американцы пьют виски в День благодарения, толпа решила сама хоть что-то сделать. Отбившись от 1,2540, без всяких объемов два раза спустились к 1,2427(всего скорее сливая позиции). Отсюда Я предполагаю возврат в диапазон 1,2500 – 1,2540 с проколом на каком-то этапе, и после бросок в низ. Пока вижу такой вариант, но смущает то, что накопительная дельта на грани пересечения нулевой оси, цена трется возле края канала, и падают объемы на продажу (это видно на кластерах, Я постараюсь выложить).

Последний раз редактировалось to_ha; 01.12.2014 в 23:48 .

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

Вот та ситуация по Евро 19-21 ноября в кластерах.
Тест уровня, збитие стопов броском в верх,накопление ордеров, отработка БОльшим объемом в sell. Вариантов много, но Я думаю что крупный игрок начал сбрасывать позиции перед разворотом, либо добор на продление по тренду. При начале накоплении у дна, буду пробовать покупки по малой.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

На Дневном графике нисходящая цена фунта практически уперлась носом в кончик накопительной дельты. Вот это дивергенция настроения рынка! Откат цены неминуем. Только в каком виде, либо смена тренда, либо коррекция. Сброс крупных позиций уже есть, объемы покупателей на дельте растет. Возможно, будут мощные броски цены, на обновления минимума, но небольшим лотом в покупки от дна уже вошел, с небольшим стопам.

Также на графике обратил внимание, что сила пересечения дельтой нулевую ось – резко цена меняет направление (смена настроения рынка).

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

По Фунту на часовом ТФ можно сказать, что странно он себя ведет уже две недели. Просто на нейтральных новостях он решил устаканиться. Два раза обновив дно 14 и 19 ноября, он отправился к уровням накоплениям 1,5900, 1,5820, 1,5738. По пути уверенно набирая покупателей, отбился от 1,5645 и 1,5673 добрался до 1,5820. Можно, конечно, подумывать о покупках, если бы не одно “НО”, как цена добралась к 1,5820. 26 числа восходящее движение цены с отрицательной дельтой, корреляцией накопительной дельты и средним объемом привело к дивергенции. О резком снижении Я знал заранее, и 27 утром дождался стопозбивальщика, и взял продажи. Но цена пошла ни стой силой как ожидал. Еле-еле, без объема, цена дотянула до 1,5673, там Я и закрылся. Пробой сразу двух уровней 1,563 и 1,5645 не сильно удачный, хоть и с объемом, дельты были восходящие и положительные (кто-то много слил позиций).
Пока предполагаю возврат к 1,5738, а дальше посмотрим, либо как на скрине, либо увидим тесты 1,5820 и даже 1,5900.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

По кластерному анализу фунта также все красиво видно. Падающая цена с большим, но положительным объемом. В профиле накопления также большие объемы в пользу покупателей, даже к концу сессии удалось вывести общий дневной объем в плюсовую зону. Все это можно было бы считать дивергенцией, но я думаю, что это корреляция, слив нужного и ненужного большой толпы. Я практически полностью уверен, что откат цены мы увидим.

P.S. В окне скрина свечи с кластерами сжаты, чтобы все влезло, данные по объемам сохранены.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

Всем привет!
Сегодня EUR/USD на значимом отрицательном объеме с падающей накопительной дельтой откатился вверх на 100пп. Такая дивергенция не останется без внимания. По кластерам полный взрыв, на восходящей цене сплошные продавцы. Свеча 10-11 часов набрала больше 10% от дневного объема. Пока вижу болтанку 1,2464-1,2500 либо 1,2580-1,2500.

Фунт сегодня еще круче – 160пп. Свеча 15% от дневного объема, а отрицательная дельта больше 25% за день. Ситуация похожа с Евро. Набор позиций 1,5673-1,5738, возможно тест уровня 1,5820.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

Всем привет!
Сегодня Евро-медведи дали нам понять, что топтаться на месте не хочет, бодро, без особых задержек пустился в низ. Отбившись от 1,2500, с легкостью прошел 1,2438 и проколол нижний уровень накопления 1,2388. Возможен тест с низу 1,2438, после чего медведи побегут. По кластерам так выглядят последние дни. Есть еще один момент – накопительная дельта пересекла нулевую ось, цена практически у дна, какой будет результат – посмотрим.

GBP/USD вероятно всего решил расширить диапазон накопления. На кластерах видна борьба продавцов и покупателей.

Местный Регистрация 05.03.2014 Сообщений 3,046

Благодарности

Получено: 2,414
Отправлено: 3,797

Всем привет!
Продолжаю свой анализ по объемам двух валютных пар EUR/USD и GBP/USD по системе DELTA. Начну с лирики, вчера Я расстроился, что дно пробилось без меня (сначала ждал отката, поставил лимиты, потом занят был основной работой), сегодня Я поддался эмоциям и два ордера на продажу слились в -80$. В основном по остальному Я пока доволен, по евро сработали четыре лимитных ордера на последних уровнях накопления: 1,2336, 1,2385, 1,2407, 1,2434, до пятого лимитного не дотянул несколько пунктов, уровень 1,2465. Уровень 1,2500 считаю УСЛОВНО отработанным. Все стопы выставил на уровень безубытка с учетом просадки за неделю, далее – посмотрим.
А теперь по сути, то, что Я вижу, и как Я могу проанализировать. На уровне 1,2316 скопилось огромное количество медвежьих ордеров(7915 единиц),диапазон 1,2311-1,2319 красное как раскаленное железо (суммарно около 40 000 с большим перевесом медведей). Видать крупному инвестору это не понравилось (или понравилось),крупный инвестор НИКОГДА НЕ ВОЙДЕТ/ НЕ ВЫЙДЕТ ПО ХУДШЕЙ ЦЕНЕ. И он сделал ход «конем», собрал селл-стопы, закрыл стоп-лосами, взял бай-стопы и селл- лимиты потом перевернулся и поскидывал лишних. С помощью толпы дотянул до верха и на уровне 1,2445 возобновились первые крупные ордера на продажу. Хочу отметить, что взлет цены был полностью на отрицательной дельте, но с весомым объемом (около 30% от дневного объема на М15), дивергенция 100%, это может быть и скид позиций крупного игрока, что может привести к развороту. В любом случае рассматриваю пока только продажи. Медвежье настроение показывают все мои индикаторы дельты, кроме уровня 1,2316.

Фунт пока остается в диапазоне накопления , на мощном уровне 1,5673 и правильно оценить ход пока не могу. Но бычье настроение все же переломило медведей(в отличие от евро). Цена жмется к краю канала и Я думаю взрыв не за горами. Накопительная дельта пока нисходящая, но нос уверенно подняла. Хочу отметить, что с 14,11,2014 на уровне 1,5670 накопилось 74 832 ед. контрактов(это не мало).

Индикатор кластер дельта для МТ4

Как cкачать и настроить индикатор МТ4 дельта

Значимыми настройками являются Instrument, Update_in_sec и MetaTrader_GMT, поэтому необходимо понимать, что они обозначают.

Стоит ли использовать индикатор кластер дельта для МТ4

Лучшие брокеры без обмана

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

Не пренебрегайте другими программами, созданными для повышения продуктивности работы на Форекс, поскольку только вкупе они могут приносить действительно стоящий результат.

ClusterDelta

Кластерный анализ
Кластерный анализ — это анализ кластерного графика, который является результатом преобразования ордеров биржевой ленты в удобный для чтения вид. Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный.

1,0,1,0,0

ClusterDelta — платформа анализа объемов
Вашему вниманию предлагается воспользоваться разработкой по визуализации кластерных графиков, — программой ClusterDelta.
Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам. До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA. Market Profile — это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA — анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала.
Кластерный анализ — это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. Объединение сделок с помощью математических операций за определенный критерий (промежуток времени, величина объема) на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком.
В отличии от форекса, все данные по инструментам торгуемым на бирже могут исходить только от одного источника, соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены, при условии конечно, что получены они были с биржи и не фильтровались.
Однако существующий функционал биржевых терминалов, ограничения поставщиков данных и прочие технические и финансовые условности практически не дают возможности рядовому трейдеру полноценно делать анализ кластеров на исторических данных на больших периодах. В связи с этим появилась идея разработать платформу, которая решала бы эти поставленные задачи. Так появились первые наработки будущей платформы ClusterDelta, которая, со временем, из скриптов написанных на VBA в экселе перешла в современную фазу и стала полнофункциональной системой, предоставляющей кластерные данные в режиме реального времени. Более подробную информацию о функциональных возможностях платформы, Вы найдете в закладке Функционал.
[sociallocker > Функциональные возможности платформы:
Кластерный график (вид: объем, дельта, объем х дельта, аск х бид)
Фильтры объема (визуальные фильтры, фильтры на размер объема)
Профиль объема за необходимый период
Изменение цветовой схемы интерфейса
а также:
два альтернативных канала связи к серверам данных
настройка на часовой пояс
практически полное ОНЛАЙН обновление (1 раз в 3 секунды)
Кластерный график может быть представлен в виде объемов, в виде дельты, в виде объема и дельты по цене, в виде кол-ва заявок Ask и Bid
Для упрощения визуального восприятия, максимальные объемы подсвечиваются разными цветами — для фильтра мелких объемов можно установить нижнюю (minor) и верхнюю (major) границы фильтров. Все что ниже нижней границы фильтра — не подсвечивается. Объем от нижней до верхней границы имеет отдельную цветовую настройку (Cluster Filter Minor Bg), объемы выше верхней границы также имеют собственную цветовую настройку (Cluster Filter Major Bg). Максимальный объем выше верхней границы подсвечивается отдельно (Cluster Max Volume Bg).
Профиль объема в левой части строится отдельно (от тех данных, что в основной части экрана) за указанный период времени.
В случае возникновения форс-мажорных ситуации на стороне сервера программа автоматически переключится на другой сервер по альтернативному каналу связи.

В архиве находится файл ClusterDelta.exe, который достаточно скопировать в папку, из которой будет производиться запуск.

3,0,0,1,0

5,0,0,0,1

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Индикаторы ClusterDelta теперь работают на всех терминалах МТ5!

Рад сообщить, что индикаторы ClusterDelta серии ClusterX наконец окончательно портированы с поддержкой как x86 так и x64 терминалов.

Теперь можно полноценно использовать фьючерсные объемы в вашем МТ5 терминале!

Принцип работы индикаторов аналогичен индикаторам под МТ4. Закачка данных вынесена в эксперты, закачанные данные сохраняются в папке Cluster Delta и могут быть затем использованы индикаторами как онлайн, так и в оффлайн режиме, а также при бэктесте советников в тестере стратегий (это и было одной из основных целей проекта ClusterX)

Список индикаторов, доступных для МТ5 платформы:

ClusterX_CumDelta — кумулятивная дельта
ClusterX_Delta — дельта объемов по аску и биду
ClusterX_Volume — фьючерсный объем
ClusterX_FineVolumes — индикатор, удобно отображающий общий объем, объем асков, бидов и их разницу (есть на картинке)
ClusterX_ColoredVolume — объемы с цветовым обозначением растущего и падающего объема
ClusterX_ColoredDelta — дельта с цветовым обозначением ратущей и падающей дельты
BetterVolume_ClusterXEdition — полюбившийся многим индикатор Better_Volume, переделанный под фьючерсные объемы

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это?

Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных.

Если участник рынка владеет информацией о корреляции, то с прогнозом серьезных проблем не возникнет. Рассмотрим типовые паттерны анализа и характеристики явления.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно !

Что такое кластерный анализ

Анализ являет собой новинку на всем рынке, это качественно прогрессивное направление дает трейдеру немало преимуществ. Рядовые торговцы до 2004 года не имели возможность осуществлять торговую деятельность посредством внутренней оценки.

Но в ходе образования такой возможности, специалисты отрасли немедленно приступили к разработке особого программного обеспечения, призванного осуществить проведение оценки объемов торговых операций, определение разницы в ордерах в плане реализации и приобретения, а также использование этих данных в рамках трейдинга.

Среди наиболее распространенных программ можно выделить основные направления – Volfix Atas и Market Delta. Часть из направлений является бесплатной, а некоторые предполагают символическую стоимость. Пользователи имеют возможность заняться скачиванием их в сети и эксплуатировать сразу, после получения знаний из соответствующей инструкции.

Польза для игроков

Мы выяснили, что данное явление – это анализ графика, выступающего в качестве преобразователя ордеров в вид, приспособленный для чтения. Суть этого метода аналитики заключается в возможности наблюдения.

Чтобы этот элемент мог быть использован эффективно, необходимо определить понятие кластера и дельты в рамках торговой деятельности на этом валютном рынке.

Обратите внимание: кластер – стоимость приобретаемого актива за определенный промежуток времени, в который происходит совершение сделки. Результат пребывает в цифровом виде, отмеченном внутри кластера. Один бар традиционно призван вместить в себя несколько кластерных элементов, что позволяет вести наблюдение детально.

Каждый кластер или группа элементов предоставляет возможность понимания того, что из участников в настоящее время является продавцом, а кто – противоположным субъектом – покупателем. С целью решения данной задачи необходимо осуществить подсчет дельты, просуммировав объемы продаж и покупок.

Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи, то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.

Сам анализ кластера дельта на Форекс может иметь критическое или нормальное значение. Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Нормальный показатель характеризует тот факт, что рынок пребывает в тренде. Умеренное значение означает наличие флера, в то время как критический показатель свидетельствует о готовности стоимости к развороту.

Кластерный анализ на рыночном пространстве данного типа – наиболее детальное и точное направление, поскольку базируется на всех сделках, имеющих место быть на рынке. Посредством математических действий все сделки объединяются по нескольким критериям: время и величина объемного параметра. После этого пользователь может рассчитывать на получение кластера в виде объекта, распределенного по цене.

Тонкости проведения анализа

Чтобы цена была преображена в форму кластеров, в рамках рынка применяется специальное графическое обозначение, именуемое кластерным графиком. В его рамках ценовые бары представлены в ином формате.

Происходит их разбиение по ценовым уровням. Каждый из элементов имеет свойство к отображению объемов, которые были проторгованы. Для простоты визуализации сведений на рисунке объемы, имеющие большой размер, выделены посредством отдельного цветового решения.

Обратите внимание: благодаря кластерным графикам, можно получить информацию о детальном поведении объемов дистрибуции на точечном уровне. Также можно проанализировать ситуацию с накоплениями, что в последующем времени появилась возможность определения момента вхождения в позицию.

Вдобавок к точечным элементам на графиках отображаются дельтовые значения, связанные с текущим дисбалансом на рыночном пространстве. Проще говоря, элемент дельты символизирует тот факт, кто из участников в текущий момент времени доминирует на рыночном пространстве.

Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа.

Кластерный анализ объемов может запросто использоваться для создания отдельных торговых стратегий, а также применяться в совместимости с прочими элементными позициями. Данное направление применяется с целью наблюдения за активностью участников рынка даже в пределах небольших по размеру ценовых баров.

Кластерный анализ в МТ4 и МТ5

Для получения от торговой деятельности максимальных показателей прибыли, необходимо владеть информацией об определении того, в какое время осуществится переход дельты от умеренной позиции к нормальному значению. Именно в этот временной период и будет совершаться переход из обычного состояния в трендовое.

Пример применения системы: к наиболее простому кластеру современного рынка можно отнести следующую валютную комбинацию — EUR/GPB, GPB/USD. Предположим, что стоимость пары евро и доллар имеет растущую тенденцию, в то время как курс второй пары остается на прежней позиции.

В рамках данной ситуации первая пара (EUR / GPB) будет расти. Данный процесс пребывает под влиянием сильной взаимосвязи валют между собой, поэтому изменение положения одной пары влечет за собой изменение состояния других.

Как можно убедиться из практического положения, перемены в стоимости одно актива могут запросто приводить к изменениям ценовых направлений по цепной реакции. Также могут коснуться изменения и прочих торгуемых инструментов. Традиционно пользователь начинает понимать и осознавать движение тренда, когда он активно развивается.

При входе на рынок в данном случае у торговца есть риск попадания в коррекционную волну. Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние. Грамотный анализ кластерного графика позволит сделать это максимально четко и правильно.

Выбор индикатора для кластерного анализа

В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник.

Есть несколько критериев, в рамках которых может быть осуществлена грамотная настройка представленных элементов:

секундные временные интервалы;
показатели дельты, представленные разницей между куплей/продажей;
число тиков, нужных с целью формирования кластера;
ценовой диапазон, выраженный в пунктах;
общий объемный показатель сделок.

Таким образом, проведение кластерного анализа полезно для осуществления многочисленных сделок в рамках рыночного пространства, ведущих к получению заветной суммы прибыли.

Дельта показывает сведения, полезные для игрока, позволяющие обеспечивать мониторинг текущей ситуации и наращивание объемов прибыли.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Кластерный график как инструмент анализа рынка

Кластерный анализ является относительно новым направлением анализа рынков. Анализ и торговля при помощи анализа внутри баровых объемов становится доступной для использования рядовыми трейдерам. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров.

С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а так же разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. К таким программам относятся: MarketDelta, Volfix и ряд других, распространяемых на платной основе. К программам с бесплатным доступом относится ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ), на основе которой мы и будем освещать материал. С платформой вы можете ознакомиться на сайте самостоятельно, укажу лишь на графике платформы ниже, основные понятия, используемые в анализе.

При поиске точек входа в рынок трейдер должен иметь определенную информацию о состоянии рынка: направление тренда, его фаза (импульс, коррекция), важнейшие уровни поддержки/сопротивления, точки возможного разворота тренда.

В классическом техническом анализе существует множество способов определения потенциальных точек разворота (графические модели, индикаторы, гистограммы объемов), однако ни один из этих способов надежных результатов не дает. И основной причиной является то, что проводится анализ движения лишь одного показателя – рыночной цены, а для точного определения точки возможного разворота тренда необходимо анализировать не только движение цены, но и реальный (не тиковый) объем сделок. Для более точного определения уровней разворота необходим и более точный инструмент. Таким инструментом является рыночный профиль, который представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую на графике процесс наторговки объема на каждом ценовом уровне (рисунок ниже).

Полученная информация позволяет трейдеру увидеть горизонтальные уровни, на которых был наторгован большой объем, и, соответственно, понять действия операторов рынка, определить уровни аккумуляции и дистрибуции торговых объемов.

Напомню, что уровни аккумуляции – это уровни накопления торговых объемов операторами рынка на определенных ценовых уровнях. После аккумуляции начинается тренд. Уровни дистрибуции – это уровни, на которых операторы разгружают объемы набранной позиции для фиксации прибыли. Затем наступает либо разворот тренда, либо коррекция.

Рыночный профиль является точным инструментом анализа, позволяющим определить такие уровни и понять в какой стадии находится рынок.

Однако, для эффективной практической работы на рынке, знание этих уровней недостаточно. Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов.

Для получения точечного объема используется кластерный анализ. Кластер представляет собой ценовой бар, отображаемый на графике в другом формате – это бар, который разбит на ценовые уровни, и на каждом из них отображается проторгованный объем (рисунок ниже).

Для удобства восприятия объемы выше среднего на графике выделяются отдельным цветом. Кластерный график совместно с рыночным профилем дают достоверную информацию о поведении точечного объема на важных уровнях накопления и дистрибуции для определения точного входа в торговую позицию.

Кроме точечного объёма на графике имеются показания дельты, которая отображает текущий рыночный дисбаланс, то есть она информирует трейдера, что преобладает на рынке сейчас – продажи или покупки. Дельта, совмещенная с кластерным графиком и с рыночным профилем, позволяет определить не только уровень начала сильного движения, но и его направление.

Таким образом, для определения уровней разворотов трейдеру надо знать четыре параметра и проводить их комплексный анализ:

Показания Дельты в виде цифр, как обычной, так и накопительной.

Платформа Clusterdelta позволяет трейдеру работать с объективной информацией в виде кластерного графика с различными возможностями настройки графика, и на основании этого аналитического инструмента строить торговые стратегии. В настоящее время эта платформа позволяет работать со многими популярными инструментами на CME, в том числе и фьючерсами на валюту, что может быть полезно трейдерам, работающим на валютном рынке форекс .

Для примера работы с кластерами приведем методику определения уровней разворота на фьючерсе S&P 500 (рисунок ниже).

На рисунке выше отображен один из паттернов дельта-кластерного анализа.

Пример сделки: по дельте – направление движения вниз, вход в сделку ниже уровня объёма (1257), со стопом – 2$, и целью – 10 $. Перевод позиции в безубыток при развороте дельты.

Паттерн отработан строго по намеченному плану.

Еще один пример: параметры сделки – вход, покупка на уровне 1280.00, Stop-loss на – 1276.50, позиция закрывается при наличии сильного сигнала на продажу. Дельта-кластерный анализ – заявка на внутри сессионный разворот.

Сегодня наметился тренд, поэтому держим позицию до конца, если будет разворот – увидим.

На следующем скрине – хорошая заявка на движение вверх:

Несмотря на сильный уровень сопротивления 1306.75 – 1308.00, сигнал на закрытие позиции не поступил, и сделка осталась открытой.

Приведем еще несколько примеров отработки торговых планов по фьючерсу на 6У (EUR/USD).

Вот торговый план:

Уровень Stop-loss 1.2289

Торговый план осуществился полностью (рисунок ниже).

Еще пример – торговый план с прогнозом движения цены вверх

Торговый план основан на:

Следующая цель: 1.2420

План четко выполнен (рисунок ниже).

Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках.

Набор Платформа ClusterDelta Online

Главная

Павел095

Данный пакет подходит для большинства пользователей. В него входит платформа «ClusterDelta Online» последней версии, а также основные индикаторы от портала Clusterdelta.com

Содержание пакета:
ClusterDelta Online — платформа для анализа кластерных графиков объемов
Индикатор объема — индикатор для МТ4, для отображения гистограммы объема
Индикатор дельты — индикатор для МТ4, для отображения дельты в моментуме (за каждый бар)
Индикатор накопительной дельты — индикатор для МТ4, для отображения накопительной дельты
Индикатор профиля объема — индикатор для МТ4, для отображения профиля объема
Индикатор VWAP — индикатор для МТ4, для отображения графика VWAP
Индикатор dPOC — индикатор для МТ4, для отображения перемещения цены POC (Point of Control)
Индикатор ClusterOpenClose — индикатор для МТ4, для отображения упрощенного кластера объемов в МТ4
Expert: Server — советник, позволяющий снять нагрузку с МТ4 при загрузке данных для индикаторов.
Expert: VolumeProfile — советник, позволяющий рисовать профили в различных режимах и не влияющий на работоспособность МТ4 при загрузке данных.
Доступ ко всем торговым инструментам доступным на сервере КД
Все индикаторы для платформы МТ4 передаются в компилированном виде (.ex4)

WSB Cluster Delta

Представляю новую версию робота, от создателей известного Wall Street Bot, кластерный робот WSB Cluster Delta Кластер Дельта. Торгует по сигналам от надежного источника.

Запущен 17.12.18 выглядит вот так, симпотяга:)

Обещает быть еще прибыльней, проверим…

Подключил к серверу статистики на Myfxbook посмотреть здесь

WSB Cluster Delta Bot statistics

Статистика предоставлена сервисом www.myfxbook.com который в свою очередь проводит верификацию пользователей и гарантируюет достоверность предоставленных сведений.

Если нет желания/возможности приобрести робота или хотите попробовать в действии до установки, предлагаю подключиться к роботу для копирования сделок. Копирование происходит средствами брокера Forex4you и не требует дополнительных расходов и сложных манипуляций.

Лучшие брокеры с бонусами:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация

☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация