Канальная торговля на Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Торговля в канале на базе показателя корреляции

Главная страница » Технические индикаторы » Торговля в канале на базе показателя корреляции

Ребята, привет! Сегодня торговля в канале станет понятнее, потому что на блоге forexinlife.com презентация подхода, который может понравиться многим трейдерам. И я не слышал, что такой подход до сих пор где-то описывался.

И первое о чем я хочу рассказать, это о том, что значит корреляция.

Важное понятие Корреляция

Как измерить, что происходит в двумя кривыми, постоянно пересекаются или идут в одну сторону? Для того, чтобы описать это с помощью простой гистограммы существует такое понятие в науке, как Корреляция.

Когда кривые пересекаются

Представьте, что у нас две кривые они постоянно пересекаются. Вот они на этом рисунке. Синяя линия то выше зеленой, то зеленая выше синей.

Если смотреть только на на них, то это сплошная путаница. Ведь синяя линия то выше, то ниже самой себя через два периода. Зеленая тоже в рамках какого-то тренда, хотя относительно друг друга они в вязи флета.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Корреляция, что это такое

Корреляция — это мера зависимости одной величины от другой.

То есть грубо говоря, если одна кривая пошла вверх, и вторая пошла за ней, то корреляция 100%. И это значит, что зависимость есть.

Если же одна кривая пошла вверх, а другая вниз, то зависимости нет, и корреляция отрицательная.

Давайте посмотрим на этот рисунок. Тут две прямые. Зеленая идет вверх и синяя тоже растет. Это говорит о том, что в данный момент зависимость между ними имеется, и она близка к 100%.

Если же мы увидим две кривые, которые пересекаются, то рост одной, как бы не приводит к росту другой. А это значит, что зависимости между ними нет и коэффициент корреляции становится отрицательным.

А теперь давайте посмотрим на этот рисунок. Тут видно, что когда зелена линия идет вверх, то это не приводит в такому же росту синей линии обычно. А это значит, что между ними зависимость тоже есть но, она обратная, когда одна линия идет вверх, другая идет вниз и наоборот. А это значит, что корреляции между этими линиями обратная, и коэффициент корреляции отрицательный. Около -100%.

Я сделал индикатор, который показывает коэффициент корреляции в виде гистограммы. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть.

Итак, выглядит от следующим образом. По середине проходит нулевая линия. Она коричневого цвета. Если столбик выше, то это значит, что коэффициент корреляции положительный. Значит, между ценами есть прямая зависимость. Если столбики ниже, то это говорит о том, что зависимости обратная, и скорее всего, графики цены пересекутся.

А сейчас, ВНИМАНИЕ, давайте посмотрим, как ведет себя индикатор коэффициента корреляции с графиком цены. График цены представлен зеленой линией, которая представляет собой цену открытия, и синей линией — это цена закрытия.

Смотрите, когда зелена цена открытия идет вверх, и синяя линия закрытия тоже растет, то столбик гистограммы выше нуля. Это говорит о том, что рост цен взаимозависим. Если же цены начали пересекаться, то корреляции между ними обратная, и столбики гистограмм коэффициента корреляции опускаются вниз под линию нуля.

Если столбик гистограммы равен нулю, то это говори о том, что корреляции нет. И это значит, что цены, скорее всего, одна цена не изменилась, а вторая да.

А сейчас торговля в канале, на чем мы её построим

Давайте возьмем канал через Price channel индикатор, о котором я уже писал раньше. Он собой представляет три линии. В данном случае для нас будут важны две крайние линии.

Они фиолетового и бирюзового цвета. На графике коричневая средняя линия, она для нас не важна. А также я оставил только цену открытия. Она зеленая.

Также я построит две гистограммы. Фиолетовая, она находит корреляцию между зеленой линией открытия и фиолетовым краем канала, а также бирюзовая гистограмма, которая отражает коэффициент корреляции между зеленой линией открытия и бирюзовым краем канала.

Торговля в канале, открытие, закрытие и три гистограммы корреляции

А теперь давайте посмотрим, как можно торговать в канале с помощью индикаторов корреляции.

Первое условие состоит в том, что на рынке должен быть тренд хотя бы 3 периода, например, на 1H. Это видно по фиолетовой гистограмме, там три бара выше нуля — это значит, что за ценами открытия растет и фиолетовая граница канала. Теперь можно дождаться появления положительной корреляции при растущей кривой открытия с бирюзовым краем канала. Достаточно одного бара на бирюзовой гистограмме. После этого нам надо убедиться, что на рынке есть корреляция между ценами открытия и закрытия. Это наличие нескольких баров розового цвета.

На буковой f логотипа forexinlife.com можно входить. Лот можно взять минимальный. Стоп лосс за третью от входа цену открытия. Тейк профит можно и не ставить. Закрываемся по закрытию часовой свечи, на которой открылись. Как видно, зеленая линия осталась под синей. Это значит, что цена пошла выше и мы бы заработали.

Ночная торговля в каналах форекс

Очень благоприятное время для торговли, когда цены не сильно волатильны. Ночью. Осталось определить, как можно торговать с помощью той же системы ночью. Если вы живете во Владивостоке, то день у вас, там где ночь, а ночь на меридиане +2 по летнему времени наступает тогда, когда на форексе Азиатская сессия.

Я дам настройку индикатора торговых сессий и полную настройку всех индикаторов под эти системы через шаблон. Итак, все, что нам нужно запомнить при ночной торговле на форексе, это то, что нужно торговать в первый прямоугольник за сутки . А правила торговли точно такие же, как при обычной торговле.

Выводы

Торговля в канале форекс по этой системе — не идеальна. Вы можете получать убытки. Нужно понимать, что тренды, на которых зарабатываются деньги — это желание трейдеров создать их.

Попробуйте понять психологию толпы. Именно она, во-многом, определяет, будет ли ваша сделка успешной. Конечно, сигналы системы делают успех более вероятным. Но это далеко не все.

Да, и ночная торговля хороша по парам с Йеной. Брокер подойдет Pepperstone. Обзор брокера Pepperstone.

p, blockquote

По этому вопросу у меня все! До новых заметок!

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Торговля в канале – особенности построения и прибыльные стратегии

Торговля в канале является одной из самых прибыльных и простых стратегий на Форекс. Ее успешность базируется на том, что цена находится в постоянном движении, то понижаясь, то повышаясь. В результате таких движений нередко формируются ценовые каналы, которые могут быть как краткосрочными, так и сохранять тенденцию в течение продолжительного периода времени, принося трейдеру немалую прибыль. Торговля внутри канала заключается на отскоках цены от границ ценового канала, являющихся уровнями поддержки / сопротивления, в качестве которых обычно выступают горизонтальные уровни или трендовые линии. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет торговля в канале, какие она имеет преимущества и недостатки, а также разберем основные стратегии торговли в канале. См. также, какие российские брокеры являются самыми лучшими.

Виды ценовых каналов

Существуют три вида ценовых каналов:

Восходящий трендовый канал, формирующийся во время восходящего тренда;

Нисходящий трендовый канал, который можно наблюдать при нисходящем тренде;

Горизонтальный канал, образующийся во время бокового движения цены (флета).

При этом ценовый канал может быть подтвержденным, когда горизонтальный уровень или трендовые линии имеют опору в виде двух точек соприкосновения с границами канала, и неподтвержденным, когда канал проходит только через одну точку. Такой канал считается ненадежным, рекомендуется строить каналы как минимум через две точки.

Построение ценовых каналов

Считается, что самым простым и прибыльным ценовым каналом является горизонтальный (флетовый) канал, границами которого являются уровень поддержки с одной стороны и уровень сопротивления – с другой стороны. При этом ширина такого канала должна быть не менее 30 пунктов, чтобы он мог приносить хорошую прибыль. Однако построение трендовых каналов также не занимает много времени и сил. Для построения такого канала требуется провести трендовые линии по двум минимумам снизу и двум максимумам сверху так, чтобы трендовые линии располагались на равноудаленном расстоянии друг от друга. Допускается, когда отдельные японские свечи или их хвосты выходят за рамки ценового канала, но в целом должны наблюдаться отскоки ценой от границ канала. Со временем ценовой канал устаревает и требуется строить дополнительные каналы. Устаревшие каналы какое-то время не рекомендуется удалять, так как цена еще может к ним вернуться.

Преимущества торговли в канале

Главным преимуществом стратегии торговли в канале является максимизация прибыли, которую можно получить за несколько сделок. Во время торговли в канале можно применять стратегию прибыльного усреднения, когда открывается ряд сделок в сторону основного тренда, а их закрытие осуществляется при достижении суммарного тейк-профита. Открывать сделки можно в обоих направлениях, как на продажу, так и на покупку, когда цена коснется противоположной границы канала. В основном это касается тех каналов, которые располагаются под углом 45° или ниже. Однако, если канал расположен под более острым углом, рекомендуется открывать сделки исключительно в сторону тренда. Другим преимуществом торговли в канале является минимальный уровень риска. Стоп-лосс выставляется за пределами границ канала на небольшом расстоянии от цены открытия, что делает торговлю в канале еще прибыльнее и безопаснее.

Недостатки торговли в канале

Основной недостаток торговли в канале заключается в том, что в любой момент может произойти пробой ценового канала, который может привести к немалым убыткам. Поэтому так важно использовать страховочный стоп-лосс. Его применение позволит избежать накопления ненужных убытков и защитит вас от незапланированных потерь. Кроме того, всегда необходимо иметь под рукой пробойную стратегию, поскольку за разворотом тренда или выходом цены из флета всегда следует большое движение, которое несет в себе высокую прибыль. Другим недостатком стратегии торговли в канале является близкое расположение стоп-лосса к цене открытия. Иногда возникают ложные пробои уровней, когда 1-2 свечи выходят за границы канала, выбивая стоп-лоссы, а затем цена продолжает движение в нужном направлении. Также не рекомендуется преждевременно переносить позицию в безубыток, поскольку цена можно повторно протестировать уровень, что приведет к закрытию позиции. Необходимо дождаться образования первого фрактала или того момента, когда цена дойдет до середины канала. Следует также учитывать, что цена необязательно должна коснуться границы канала. Иногда она немного не доходит до границы канала и разворачивается в обратную сторону. Об этом необходимо помнить, определяя цели для взятия прибыли.

Стратегии торговли в канале

Рассмотрим несколько вариантов стратегий торговли в канале, которые можно отнести к безиндикаторным торговым системам, поскольку в описанных ниже примерах полностью отсутствуют индикаторы. Все что нам понадобится – это трендовые линии, выступающие в роли уровней поддержки / сопротивления. Самой простой стратегией является непосредственно отскок цены от границ канала. Когда цена отскакивает от нижней границы канала – входим в покупки, когда цена тестирует верхнюю границу канала – открываем продажи. Входить в сделки можно как рыночным ордером, дожидаясь формирования сетапа, так и при помощи отложенных ордеров. Целью для взятия прибыли будет являться противоположная граница канала. Не стоит также забывать о выставлении стоп-лоссов, которые необходимо размещать за пределами ценового канала. Следует помнить, что входить в сделки необходимо не внутри канала, а на его границах.

Чтобы избежать возникновения ложных пробоев, необходимо перейти на младший таймфрейм для определения более точного входа. Например, на 5-минутном графике мы наблюдаем такую ситуацию, когда цена пробивает верхнюю границу канала в точке 2:

Перейдя на минутный график, мы можем определить окончание коррекции и более удачное положение цены для входа в сделку.

Как видно из приведенных выше примеров, торговля в канале является достаточно интересным и прибыльным способом заработка на Форекс. Стратегии торговли в канале не требуют детального изучения и больших знаний. Торговля может осуществляться на любых таймфреймах и торговых инструментах, включая драгоценные металлы. Вы можете приступить к торговле по этой стратегии практически сразу после прочтения данной статьи. Осталось только выбрать подходящего брокера, воспользовавшись нашим независимым рейтингом Форекс брокеров.

Канальная стратегия или успешная торговля в канале на Форекс

Непредсказуемость рынка является одним из его базовых определяющих свойств. Цена на любой актив находится в постоянном движении, то возрастая, то вновь падая. Но обычно кривая, которая получается в результате, формирует определенный канал, внутри которого цена и движется. Канальная стратегия – способ, с помощью которого это явление трейдеры по всему миру превратили в источник достаточно стабильного дохода.

Главные достоинства этой стратегии заключаются в ее универсальности и простоте применения на практике. Любая цена подвержена пребыванию внутри того или иного канала, следовательно, для любого актива данная стратегия может быть применена с той или иной степенью успеха. Кроме того, принципы канальной стратегии действительно легко усвоить даже новичку.

Но простота – не единственная причина, по которой данная стратегия так любима теми, кто лишь недавно пришел в трейдинг. Для успешного применения канальной стратегии очень важным является четкое следование всем инструкциям. Каждый пункт, каждый элемент стратегии должен быть выполнен согласно правилам. С одной стороны, это лишь упрощает работу, а с другой – учит дисциплине.

При этом канальная стратегия является вполне самодостаточной. Нет жесткой необходимости проверять сигналы с помощью других инструментов. Тем не менее, допускается ее сочетание с:

  • Свечным анализом.
  • Уровнями коррекции Фибоначчи.
  • Дивергенцией на MACD.

С их помощью можно проверить данные и сделать точку входа максимально точной и прибыльной.

Как эффективно работать с каналами

Цена на актив постоянно колеблется. Когда не наблюдается сильный тренд, но и во флэт рынок еще не вошел, график стоимости будто скачет вверх-вниз, формируя канал цены. В результате есть только два варианта развития событий, когда цена подходит к границе канала:

  • Она пробьет его, что будет означать начало сильного тренда.
  • Она отскочит от него и пойдет в обратном направлении.

Каждый вариант развития событий может быть использован в разных стратегий: пробойных и работающих “на отскок”. Стратегии эти существенно отличаются друг от друга, но канал используется в обоих типах.

Для того, чтобы использовать канальные стратегии эффективно, необходимо узнать о его возможных видах.

Каналы могут быть равноудаленными, основанніми на уровнях поддержки и сопротивления. Это один из наиболее часто встречающихся типов каналов для графика цены. Нужно иметь лишь три точки экстремумов. Например, через два максимума идет первая линия, тогда как через минимум – параллельная ей. Она представляет вторую границу.

Есть также канал, который посвящен линейной регрессии. Строится автоматически на выделенном участке. Дистанция между центральной линией и границей канала определяет расстояние между этой ценой и той, на которой произошло закрытие.

Каналы Фибоначчи. Для построения используется та же основная линия, которая идет через два экстремума. Параллельно к ней проводятся линии на определенной дистанции. Линий четыре, и они чертятся на дистанции в 0,618; 1; 1,618; 2,618.

Канал стандартного отклонения. Похож на предыдущий тип, но дистанция между границами канала и центральной линией уже обозначает то отклонение, которое было зафиксировано у цены закрытия.

Использование скользящих средних с этой целью тоже возможно, но для этого их смещают по оси “игрек”.

Чтобы успешно использовать любой тип канальной стратегии, важно, чтобы ценовой коридор был достаточно стабильным. Резкая смена направления тренда делает применение канальной стратегии крайне рискованным.

Практика канальных стратегий

Одно из ключевых правил любой канальной стратегии – одновременно может быть открыт только один ордер. Также важно понимать основу для канала.

Проще всего начинать с равноудаленного типа. Он легко строится и легко воспринимается. Лишь позже, когда у трейдера появится должный опыт, можно переходить к работе с другими видами.

Сигналом для входа в позицию является приближение цены к границе канала на расстояние около 5 пунктов. Направление открытой позиции зависит от того, какое развитие событий ожидает трейдер – пробой или отскок. Например, если цена подходит близко к верхнему каналу, то трейдер открывает позицию на покупку, если ждет пробоя, или открывает позицию на продажу – если считает, что произойдет отскок.

Любопытна система расстановки стоп-лосса. Он устанавливается за ближайшим экстремумом, а затем, когда цена идет в нужном для трейдера направлении, используется трейлинг-стоп. То есть стоп-лосс постепенно подтягивается к точке открытия позиции и дальше, чтобы после разворота тренда и закрытия сделки по стоп-лоссу трейдер все равно получил прибыль. К мани-менеджменту стоит отнестись осторожно, не повышая лот и не допуская, чтобы он был больше 5% от депозита.

Правда, это возможно только при условии сильного пробивного тренда. Если канальная стратегия предусматривает отскок, то лучше использовать фиксированный стоп-лосс и тейк-профит в соотношении один к двум или один к трем.

Есть два варианта поведения трейдера при приближении цены к линии канала: либо открывать позицию после пробоя или отскока, либо до этого, что намного более рискованно.

Первый вариант означает необходимость подтверждения пробоя. Например, когда цена уйдет от точки пробития на 2-3 свечи, либо когда пробой подтвердится индикаторами объема и волатильности, которые должны показывать рост значения для данного актива. Кроме того, стоит сверять текущий график с тем, который наблюдается на ближайшем старшем таймфрейме.

Нюансы использования канальной стратегии

Есть несколько особых рекомендаций, которые стоит знать трейдеру, работающему с каналами. Например, если трейдер рассчитывает на отскок, но после него цена не идет в нужную сторону, стоит сразу поставить сделку в безубыток.

Также желательно сверяться со старшим таймфреймом. Не стоит полностью следовать каналу, который наблюдается на Н4, если основная работа проводится по Н1, однако, оглядываться на тренд по большему таймфрейму стоит. Ведь если резко изменится глобальный тренд, это повлияет и на тот, что имеется на младшем таймфрейме.

Если же канал пробивается резко, длинными 1-2 свечами, это один из знаков истинности пробоя, благодаря которому можно рискнуть и открыть сделку пораньше, чтобы извлечь максимум прибыли.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Канальная торговля на Форекс

1. Торговля ведется по таймфреймам Н1 или Н4.

2. Построение канала выполняется по двум минимумам и одному максимуму или по двум максимумам и одному минимуму в зависимости от направления тренда.

3. Торговать необходимо от границ канала и вовнутрь.

4. Вход на рынок осуществляется при достижении цены одной из границ канала, а также при наличии дополнительного сигнала от индикаторов на разворот.

5. Если нет уверенности в развороте, то канальная стратегия форекс рекомендует открыть две позиции: ордер вовнутрь канала и отложенный ордер в противоположном направлении.

6. Размещение ордера осуществляется всегда внутри канала, даже если цена пробьет его границы. В случае ложного пробоя цена вернется, и сделка откроется автоматически.

7. Первичный стоп-лосс располагается за пределами канала. Его размер определяется волатильностью рынка.

Управление канальной стратегией форекс

Так как данная канальная стратегия форекс используется для внутридневной торговли, то для управления торговой сессией лучше всего использовать меньшие экраны Элдера. Торговля при этом ведется по следующим правилам:

1. На ценовое движение внутри канала можно не обращать внимание.

2. Если канал достаточно широкий, то можно воспользоваться агрессивным методом добавления позиций. Делать это можно на таймфреймах М5 или М15 с использованием стохастика. При этом важно устанавливать стоп добавленной позиции так, чтобы его покрывал профит основной сделки на случай разворота или образования выброса цены.

3. Уровень стоп-лосса остается неизменным до окончания первого отката. С образованием первого встречного фрактала канальная стратегия форекс рекомендует перенести стоп-лосс на уровень безубыточности «цена открытия плюс-минус один пункт».

4. Если цена движется в направлении открытой сделки и вскоре должна достигнуть границы канала, то необходимо сдвинуть еще раз стоп-лосс и прекратить добавлять ордера.

5. Ордера не открываются на пробой верхней границы при восходящем тренде и на пробой нижней границы при нисходящем тренде.

Частые ошибки новичков при работе по канальной стратегии форекс

1. Вход в торговлю внутри канала. Это может привести к срабатыванию стоп-лосса или необходимости устанавливать слишком большой стоп, превосходящий профит. Обязательно необходимо дождаться достижения ценой границы канала.

2. Установка первичного стоп-лосса близко к границе канала. Это может привести к закрытию позиции по стопу по причине ценовых шумов или выбросов.

3. Преждевременное закрытие позиции. Сделка должна закрываться по достижению цели или стопа. Если размер депозита не допускает потерь, то канальная стратегия форекс рекомендует стоп переносить в безубыток как только появится такая возможность.

Торговля по тренду с канальной стратегией форекс

Если цена пробила границы канала, то начинается трендовая торговля. На этот момент имеется уже ряд открытых позиций, установленных, как того требует канальная стратегия форекс, на противоположной границе канала. Трейдер уже находится в тренде. В противном случае, т.е. если открытых позиций нет, необходимо найти наиболее удачные точки для входа. Главное, при этом помнить, что при прорыве канала на восходящем тренде устанавливается отложенный ордер на продажу, а на нисходящем – отложенный ордер на покупку. Если цена движется в пределах горизонтального канала или образовала треугольник, то открываются оба ордера.

При трендовой торговле необходимо обратить внимание на уровни поддержки и сопротивления. Если цена движется вблизи важного уровня, то лучше повременить с входом на рынок и не устанавливать ордеров, направленных в его сторону, иначе можно попасть на ложный пробой. После пробития уровня производится мониторинг поведения цены. В такой ситуации канальная стратегия форекс рекомендует входить на рынок в случае образования «раскаяния трейдеров», т.е. цена вернулась к пробитому уровню и отскочила от него. Отложенный ордер устанавливается по фракталу.

Агрессивный вход в торговлю по канальной стратегии форекс

В случае определившегося сильного тренда можно использовать тактику агрессивного входя для ведения долгосрочной торговли. Принцип такой стратегии довольно прост. Вначале открывается ордер, как требует канальная стратегия форекс, потом открывается таймфрейм М1 и добавляются позиции по тому же принципу. Когда цена пройдет 35-40 пунктов, уже будет открыто 2-4 дополнительные позиции. На этом добавления завершаются.

Когда движение будет подходить к концу, стоп переносится на цену открытия крайнего ордера. Как правило, перед окончанием тренда цена движется зигзагообразно внутри канала. В этот момент может быть использована канальная стратегия форекс. Открывается ордер на пробой и дополнительно 3-4 позиции, стоп устанавливается на уровень безубыточности. Итого у трейдера открыто 6-8 позиций, что гарантирует определенную прибыль, так как даже в случае срабатывания одного стопа этот убыток перекроется профитом.

Канальная стратегия Форекс

По графику видно, что цена всегда движется в неких ценовых коридорах. Эти коридоры могут быть горизонтальными, когда рынок находится во флэте и не имеет выраженного направления движения вверх или вниз, а могут быть и наклонными, когда цена движется в тренде.

На разных временных интервалах одной и той же валютной пары или другого финансового инструмента можно обнаружить различные ценовые диапазоны с разной шириной от верхней границы до нижней. На таймфрейме m15 цена будет двигаться в достаточно узком диапазоне, а если открыть D1, то будет видно, что коридор с интервала m15 является лишь небольшим движением цены внутри более широкого канала с дневного графика.

Канал на D1 внутри каналы младше

Границы канала образуют уровни поддержки и сопротивления для цены, от которых она отталкивается. И, соответственно, от этих границ можно торговать.

Есть системы, которые используют только лишь каналы для поиска точек входа. Есть системы, где можно использовать дополнительные подтверждения входа с помощью паттернов свечного анализа, дополнительных уровней поддержки и сопротивления по Фибоначчи, скользящим средним и многое другое.

Какой бы ни была торговая методика, важно помнить, что есть один постулат, которого стоит придерживаться в работе.

Всегда больше вероятность того, что существующий тренд продолжится, а не изменит свое направление. Поэтому на восходящем тренде более сильными будут сигналы на покупку от поддержки ценового коридора, а на нисходящем — сигналы на продажу.

Виды инструментов и правила их построения

В самом популярном терминале для торговли на рынке форекс MetaTrader есть несколько инструментов для построения ценовых коридоров на графике цены.

    Равноудаленный канал. Состоит он из двух параллельных линий, очерчивающих нижнюю и верхнюю границу. Если растягивать одну линию, то вторая будет двигаться с ней параллельно. Правила построения точно такие же, как и для построения трендовых линий: на растущем тренде строим по минимумам цены, на падающем — по максимумам. То есть нужно три точки: две, чтобы нанести первую линию, а третья точка для того, чтобы к ней подтянуть вторую линию, которая будет параллельна первой. Например, цена начинает рисовать тред наверх, и появляется новый минимум, выше предыдущего. Первая линия проводится через эти два минимума, а вторая линия подтягивается к максимуму, расположенному между выбранными минимумами. Для нисходящего тренда сперва проводится первая линия через два максимума, затем вторая линия сдвигается на минимум между ними. Равноудаленный канал наверх

Равноудаленный канал вниз
Канал Фибоначчи. Если равноудаленный канал строится на текущем тренде для определения его границ и работы от них, то канал Фибоначчи строится не на текущем, а на предыдущем тренде, чтобы определить уровни коррекции для текущего. И правила нанесения уровня специфические. Если сейчас идет восходящее движение, то берется предыдущее нисходящее движение, и построение идет не по максимумам, как у равноудаленного, а по минимумам. Для падающего тренда наоборот.

Канал Фибоначчи
Канал линейной регрессии. Он строится автоматически путем натяжения вдоль тренда линии регрессии, которая выступает средней линией канала. Верхняя и нижняя границы строятся автоматически на расстоянии, которое равно максимальному отклонению цены закрытия относительно линии регрессии.

Канал линейной регрессии
Канал стандартного отклонения. Строится и выглядит аналогично. Отличие только в том, что расстояние от границы до средней линии равно стандартному отклонению цены закрытия от средней линии.

Канал стандартного отклонения

Наиболее универсальный и популярный инструмент из предложенных — это равноудаленный канал, который помогает обозначить диапазон движения цены, четко привязывая его к текущему графику. График у всех трейдеров одинаков, поэтому плюс минус все одинаково обозначат этот коридор хода котировок. Примерно от одних и тех же границ большинство будет покупать и продавать. Инструмент массовый, поэтому достаточно хорошо отрабатываются области входа, которые он помогает найти.

Канальная стратегия форекс, её правила

Существует два основных способа работы по стратегии: на отскок от границ диапазона и на их пробой.

На отскок

Всегда выше вероятность продолжения тренда. Сигналы по тренду более надежны, чем сигналы против тренда. То есть, если на рынке восходящий тренд, то лучше рассматривать только сигналы на покупку. Движение после них будет более сильным, четким и простым в работе. Сигналы на продажу также можно рассматривать, но с особой осторожностью. Для контртрендовых сигналов точно стоит использовать дополнительные подтверждения сигнала.

Сами точки входа нужно находить на канальных уровнях поддержки и сопротивления. На поддержке покупаем, на сопротивлении продаем.

Торговля на отскок на бычьем тренде

Если, как в примере выше, сделка на покупку открывается на поддержке, то закрывать сделку рекомендуется, когда цена дойдет до сопротивления в лице противоположной границы. Для продаж с точностью наоборот: продаем на сопротивлении и закрываем сделки на поддержке.

Если сделки закрывать не вручную, а выставлять take profit, то лучше его устанавливать не на саму границу коридора, а отступив немного в сторону открытия сделки. Это даст больше гарантий, что тейк-профит будет исполнен, если цене не дадут добраться до границы и начнут разворачивать цену.

Установка Take Profit

Stop Loss стоит выставлять за границами, ниже поддержки для Buy и выше сопротивления для Sell с небольшим запасом, чтобы всплески цены, ложный пробой его случайно не зацепили, и не было бы обидно, если дальше цена пойдет в сторону задуманной сделки.

На скриншоте показана ситуация, когда стоп-лосс, скорее всего, был бы выбит. Ставить его нужно за границу, но тоже в разумных пределах, чтобы не превышать рекомендуемый мани-менеджмент в 2-3% риска на сделку. И даже если стоп выставляется с запасом, все равно будут сделки, когда цена его выбьет, а потом вернется обратно в канал, как в примере выше. И это нормально. В данном случае можно было снова заходить на продажу, когда цена уже пробила верхнюю границу сверху вниз. Тем более, что данная сделка будет по тренду, что добавляет больше надежности такому входу в рынок.

На пробой

Но рано или поздно цена, выйдя за пределы коридора, больше в него не вернется, что будет означать начало смены тенденции. После тренда цена либо развернется и начнет образовывать противоположное движение, либо сначала нарисует боковое движение, уже после которого или продолжится старая тенденция, или будет формироваться противоположный тренд.

В любом случае пробои ценовых каналов также можно торговать. Хорошие сигналы по ним происходят нечасто, если следить за ценовыми коридорами на больших таймфреймах, где они более надежны. Но тем не менее это также хорошие точки входа, которые стоит учитывать.

При пробое поддержки нужно искать продажи, при пробое сопротивления — покупки. Можно открывать сделки сразу, когда происходит пробой, и свеча закрывается ниже или выше уровня в зависимости от направления сделки. Но лучше все же дожидаться ретеста пробитой границы с обратной стороны и, увидев подтверждение сигнала, входить в рынок. Стоп-лосс нужно ставить выше пробитой границы внутрь канала, делая запас за ближайшие экстремумы. После пробоя в среднем цена проходит расстояние, которое равно ширине пробитого канала, но все же закрывать сделку лучше на ближайшем историческом уровне, расположенном на пути следования цены. А уж закрывать руками или с помощью тейк профита решает каждый сам.

Sell на пробое после ретеста

Общие рекомендации

  1. Сделки стоит открывать именно вблизи или прямо на границах канала. Если цена еще не дошла до границы, то торговать отскок рано. Стоит подождать, когда она коснется уровня, будет реакция, подтверждающая, что игроки на рынке торгуют на отскок, и только тогда входить. Если цена находится где-то посередине между границами, сделки открывать не рекомендуется, даже в сторону тренда.
  2. На старших таймфреймах ценовые каналы лучше отрабатываются, чем на младших. На старшие временные интервалы смотрит большинство участников, поэтому ценовые диапазоны видит большинство, используя их в торговле. Большинство купило на поддержке, цена пошла вверх. Продали, пошла вниз. Также на старших интервалах коридоры цен не меняются так быстро, как на младших, благодаря чему опять же их успевает заметить и отторговать большее количество участников.
  3. Для нахождения более надежных точек входа стоит также использовать исторические уровни. Там, где они пересекаются с границами канала, там можно с большей уверенностью брать сигналы на вход.

Канал + уровень сопртивления

Заключение

Ценовые каналы из-за своей простоты, наглядности, универсальности и популярности помогают найти хорошие точки входа на графике цены. По своей эффективности этот инструмент может потягаться даже с историческими уровнями. А их совместное использование дает еще более значимые сигналы, на одних только которых можно выстроить полноценную торговую систему.

Канальная стратегия торговли «Параболик в канале»

«Параболик в канале» – это канальная стратегия торговли, характерной особенностью которой является использование двух размерных каналов, благодаря чему трейдер может видеть глобальный диапазон и направление тренда.

Что, в свою очередь, дает возможность получать точные сигналы на открытие позиций, после завершения отклонения от основной тенденции (коррекции).

Как следствие, стратегия «Параболик в канале» замечательно подходит для скальпинга , а ее сигналы практически всегда направлены на продолжение тренда, а не на его разворот.

Канальная стратегия торговли «Параболик в канале»

Цена, двигаясь в разные стороны, практически всегда имеет некое глобальное направление или, проще говоря, смещается под неким углом, который принято интерпретировать, как тренд.

Однако, несмотря на то, что сила тренда может быть разная, как собственно и угол наклона, по мере хода движения цены, можно заметить стабильный диапазон, коридор, в котором и происходят непосредственно эти колебания.

Именно пики отклонения цены, в рамках этого диапазона, являются самыми выгодными точками входа, поскольку трейдер входит в рынок по максимально выгодной для себя цене.

Стратегия «Параболик в канале», как следует из названия, фактически выстроена в трендовом канале и эксплуатирует эту закономерность. Более того, благодаря специальному индикатору-стрелочнику точка входа видима, как на ладони.

Условия стратегии

  • Рынки: FOREX, CFD, Опционы (можно применять на турбо);
  • Активы: любые, кроме экзотики и вялых кроссов;
  • Торговое время: любое, но сессию лучше выбирать активную (цена более подвижна);
  • Рабочий интервал: любой таймфрейм, по тестам оптимально М1-М15;
  • Экспирация: будет зависеть от интервала графика и рыночной обстановки;
  • Брокеры: список надежных компаний находится тут.

Скачать файлы стратегии можно нажав на кнопку:

И установить в терминал МТ4, как показано в этой инструкции.

Индикаторы стратегии

Канальная стратегия торговли «Параболик в канале» состоит из трех индикаторов , которые отлично гармонируют между собой и не нуждаются в настройке, за исключением тех случаев, если вам потребуется кардинально перестроить стратегию под старшие ТФ или откровенную экзотику:

  1. Индикатор iFx Strategy: расчерчивает на графике широкий трендовый канал, построение которого происходит по минимумам и максимумам глобального участка тренда. Благодаря ему, во-первых, вы можете разглядеть общее направление цены, поскольку угол наклона канала указывает на направление тренда, а во-вторых точки максимального отклонения цены. А нахождение свечи вблизи границы расценивается, как перекупленность или перепроданность.
  2. iFx Trend: второй канальный индикатор, работающий по принципу стандартного индикатора Envelopes, как в этой стратегии. Показывает нам узкий спекулятивный диапазон движения цены. Выход за границы, а так же нахождение у них, усиливает данные iFx Strategy.
  3. Parabolic-sar-signals: еще одна интерпретация стандартного параболика. Однако, интерпретация довольно интересная — соединяет в себе трендовый индикатор и осциллятор. Главный сигнальный индикатор стратегии, который рисует стрелку на основном графике, гистограмму в отдельном окне и делает звуковое оповещение.

Сигналы канальной стратегии торговли «Параболик в канале»

«Параболик в канале» направлена на поиск точки входа с той целью, что появившейся откат против тенденции окончился и сложившаяся тенденция продолжится. Поэтому, как понимаете, сигналы стоит ожидать возле границ канала.

Сигнал на покупку

  1. Тренд восходящий, если канал iFx Strategy направлен вверх;
  2. Цена находится вблизи нижней границы канала iFx Strategy;
  3. Цена находится у нижней границы iFx Trend или полностью пробила ее;
  4. Parabolic-sar-signals показывает зеленую стрелку вверх;
  5. Столбик гистограммы зеленый.

Для подбора времени окончания опциона, в первую очередь учитывайте активность рынка, его волатильность. В случае, если волатильность достаточно высокая, для экспирации хватит и 1-3 свечей (будет зависеть от ТФ). Если рынок не столь активен, время экспирации следует увеличивать.

Сигнал на продажу

  1. Канал iFx Strategy направлен вниз, что указывает наличие нисходящего тренда;
  2. Свеча находится вблизи верхней границы канала iFx Strategy;
  3. Цена находится у верхней границы iFx Trend или полностью пробила ее;
  4. Parabolic-sar-signals показывает красную стрелку вниз;
  5. Гистограмма красная.

Наличие двух каналов в стратегии может создать некую иллюзию ее сложности, ведь число линий которые вы будете наблюдать на графике, может немного сбивать новичков с толку.

Но, если, хотя бы немного, потестить сигналы канальной стратегии торговли на истории, разобраться с правилами и потренироваться на демо счете, то результат не заставит долго себя ждать!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Канальные стратегии

О Разделе «Канальные стратегии»

Канальные торговые стратегии для Форекс построены на движении цены в пределах определенного ценового коридора (канала), который ограничивается статическими или динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Канальные торговые стратегии также называют флетовыми и гридерными.

Принцип канальной стратегии

Основой торговли в канале на валютном рынке является правильное определение ценового коридора, то есть, уровней поддержки и сопротивления, что иногда вызывает определенные сложности. От точности их построения зависит эффективность стратегии, поскольку система подразумевает покупку при отскоке цены от уровня поддержки и продажу при отскоке от уровня сопротивления.

Лучшие канальные стратегии могут строиться на стандартных индикаторах канала, например, полосах Боллинджера, или же использовать их более современные оптимизированные модификации в комбинации с осцилляторами.

Канальные стратегии форекс, индикатор каналов: принципы построения и торговли

Каналом называется движение стоимости валюты в зоне, которая ограничена снизу и сверху линиями сопротивления и поддержки.

С определенной долей вероятности можно говорить, что все движение стоимости проходит в подобных границах. Ширина зависит от выбранного временного периода, на чем и строится канальная стратегия форекс.

Каналы являются самодостаточными для поиска сигналов входа в рынок и выхода из него, с ними работать можно без каких-либо инструментов, но для повышения эффективности трейдеры используют дополнительные сигналы:

Трейдер может использовать различные виды каналов:

  • равноудаленные (наиболее распространенные и часто используемые в графическом анализе этого сайта),
  • линейной регрессии,
  • Фибоначчи,
  • состоящих из скользящих средних,
  • а также коридоры со стандартными отклонениями.

В таком случае работа на Forex предполагает только два варианта развития событий при торговле между параллельными линиями:

1) движение отбивается от границ вовнутрь — сделки на отбой ,

2) или пробивает их — сделки на пробой или ретест с отбоем после пробоя.

В разных системах критерии пробоя и отбоя тоже разные, поэтому правила входа в рынок могут отличаться. Немаловажно и то, какой тип канала построен.

В нем можно торговать не только во время господства тренда на рынке, но и во флэте, зарабатывая небольшие суммы на минимальных колебаниях.

Особенности построения канала

Любая стратегия форекс, основанная на этом инструменте требует, в первую очередь, правильного построения границ. Прямые проводят по экстремумам – верхним и нижним точкам максимального и минимального значения цены. Выбирается определенный период, и через минимум 4 точки (по две нижних и верхних) проводятся две прямые.

Если точки постепенно понижаются, получается нисходящий канал и в говорит про соответствующую тенденцию, повышаются – восходящий, в период флэта прямые будут полностью горизонтальными (смотрите рисунок выше). Затем определяется ширина ценового коридора.

Как можно увидеть на любом видео, канальная стратегия очень проста и предполагает минимум правил: покупать дешево, продавать дорого, работая внутри линий:

1) Торговать можно с одним ордером, позиции открывать вовнутрь.

2) Как только движение достигает границы верхней или нижней линии, можно открывать торговую позицию. До самой границы цена доходит не всегда, поэтому можно открыть ордер чуть раньше (но не раньше 10% ширины самого канала).

3) Закрывать позицию можно в момент, когда стоимость оказывается у противоположной линии. Тут работает тот же принцип: не всегда она достигает точно границы, поэтому можно закрыть чуть раньше.

4) Выставлять стоп-лосс желательно вне коридора, минимум на расстоянии 20% от общей ширины канала. Величина может меняться в соответствии с уровнем активности рынка, но нельзя заходить дальше, чем на 40%, так как даже самая прибыльная канальная стратегия в таком случае может принести убытки.

5) Когда стоп-лосс сработал и цена вышла за пределы канала, можно открыть ордер в противоположную сторону. Чаще всего после пробоя стоимость уходит на расстояние, равное ширине ценового коридора.

6) Когда произошел пробой, можно строить новый и работать дальше.

7) Оптимальными считаются таймфреймы Н4 и Н1.

Можно торговать и на пробое – куда тренд выполнил пробой, туда и открывается сделка. Чтобы исключить ложные сигналы, желательно использовать дополнительные технические инструменты – индикаторы, которые помогают лучше увидеть и правильно построить коридор, стратегии, подающие сигналы для заключения сделок.

Ведь описанные выше – элементарные правила работы, сегодня же существует множество систем форекс 2014, 2015, 2020, 2020 годов и дальше, которые можно скачать и протестировать. Так, для построения могут использоваться скользящие средние – если границы задаются МА, то они сдвигаются на графике по оси Y.

Риски и ошибки при данном типе торговли

Практикуя канальный серфинг, трейдер должен помнить о некоторых правилах:

  • Открывать сделки вдогонку цены нельзя – позиции открываются исключительно от зон покупок и продаж , в случае необходимости нужно ждать, пока движение не дойдет до нужной отметки
  • Ордера стоп-лосс лучше устанавливать не очень близко, так как позиции могут закрыться раньше времени – как только движение выйдет чуть-чуть за границы
  • Не рекомендовано очень рано переносить стоп-лосс на уровень безубыточности . Сначала нужно подождать, пока закроется первый встречный фрактал, так как цена нередко повторно тестирует линии. При таком подходе стоп-лосс переносится не по безубытку, а по фракталу
  • Ошибкой для вас будет и преждевременное закрытие позиции – канальная стратегия форекс предполагает соблюдение дисциплины
  • Довольно часто используют Стохастик или другие осцилляторы, который дает сигналы на разворот. Но нужно помнить, что если он генерирует сигнал на разворот, а стоимость далеко от зон продажи/покупки, то его желательно проигнорировать. Но если сигнал генерируется тогда, когда цена подходит к линиям, то он может считаться истинным.

Канальная торговля на Форекс

Существует много вариаций канальных стратегий на Форексе. Суть большинства сводится к простому алгоритму: продавай от верхней границы канала и покупай от нижней. Для работы используются различные индикаторы, среди которых Полосы Боллинджера, Скользящие средние, каналы Кельтнера и т. д., и графические построения. Разберем простые стратегии торговли с использованием каналов.

Торговля внутри равноудаленного канала

Равноудаленный канал — самый простой инструмент технического анализа. Он представляет собой две параллельные прямые, между которыми располагается график цены. При этом локальные максимумы упираются в верхнюю границу канала, а локальные минимумы — в нижнюю.

Чтобы построить канал на графике в торговой платформе МетаТрейдер 4, необходимо воспользоваться соответствующим графическим инструментом. Он находится на панели инструментов.

Для построения канала достаточно трех точек (двух минимумов и максимума или двух максимумов и минимума).

После того, как канал считается сформированным, для входа в рынок нужно дождаться отбоя цены от одной из его границ. Цена при этом может выйти за пределы диапазона тенью, но не должна там остаться.

Идеальная ситуация открытия короткой позиции по канальной стратегии на отбой от границы коридора — комбинация из двух свечей на верхней линии канала. Первая имеет восходящую направленность, вторая — нисходящую. Тени могут выходить за пределы диапазона, но цена закрытия двух свечей находится внутри канала. Эти же правила распространяются и на открытие длинных позиций, когда цена доходит до нижней границы и отскакивает вверх, как в примере ниже.

Канальная стратегия на пробой границ диапазона

Для работы по этой стратегии используются тот же вид каналов.

Чтобы открыть сделку на покупку пары, нужно дождаться, пока цена пробьет вверх верхнюю границу диапазона. Входят в рынок по пробитию максимума первой свечи, которая закрылась за пределами коридора.

Для открытия ордера на продажу финансового актива, необходимо соблюдение противоположных условий. Цене необходимо пробить нижнюю границу канала. Пробитие засчитывается, если хотя бы одна свеча закрылась за пределами нижней линии коридора. Когда при последующем движении будет пробит минимум этой свечи, можно входить в рынок с продажами.

Построение каналов при помощи скользящих средних

Простой и понятный индикатор Скользящие средние знаком всем трейдерам. При этом мало кто знает, что к инструменту можно добавить уровни, которые и выполняют роль канала. Сделать это можно во вкладке «Уровни».

Если вы введете цифры, указанные на изображении выше, на графике отобразятся два уровня. Они будут располагаться на 25 пунктов выше и ниже скользящей средней. Это число необходимо подбирать эмпирическим путем в зависимости от периода Moving Average, выбранного таймфрейма, среднедневной волатильности валютной пары.

Существует два варианта торговли по каналальной стратегии с использованием индикатора Скользящие средние с уровнями.

Вариант первый.
Если валютная пара находится в боковом движении (флэте), можно торговать внутри канала из уровней Скользящих средних от одной границы к другой по методу, описанному выше. Есть один нюанс! В этой ситуации допускается выход пары за пределы диапазона на небольшой период (3-5 свечей). Торговать внутри канала можно только тогда, когда цена в него возвращается.

Вариант второй.
Если цена пробила вверх верхнюю границу канала, и некоторое время график скользит вдоль нее или находится значительно выше, значит на рынке наблюдается устойчивый восходящий тренд. Можно открывать позиции на покупку после коррекции. В качестве точки входа в рынок выбирают либо верхний уровень Скользящей средней, либо саму Скользящую среднюю.

Правила для входа в продажи противоположны. Цена должна пробить вниз нижнюю границу диапазона и торговаться ниже нее некоторое время. Если расстояние между графиком цены и нижней линией большое, этот уровень выбирают для входа в рынок с продажами после коррекции. Если цена длительное время торгуется вдоль нижней границы коридора (как бы скользит по ней), лучше открывать сделки после коррекции непосредственно к самой скользящей средней.

Принципы торговли по канальным стратегиям не зависят от того, какой индикатор вы для этого используете. Существует две основные версии работы с каналами: на отбой внутри диапазона и на пробой вне его. Для повышения эффективности работы можно использовать в качестве фильтра другие инструменты технического анализа. Например, осцилляторы или паттерны системы Price Action.

Эффективней всего канальные торговые системы на Форексе работают во время флэта. Чем старше таймфрейм, тем выше точность сигналов.

Рекомендуемые брокеры: компании Alpari, RoboForex или Forex4You.

Канальная торговля на Форекс

Приветствую дорогие коллеги! В этом посте мы рассмотрим один из самых важных элементов технического анализа — канальную стратегию. Я хочу показать вам пример торговли в канале по моей торговой стратегии «Гретис». Для лучшего понимания действий, описанных ниже, советую Вам пройти по ссылке и ознакомиться с предложенными материалами.

В этом посте я не буду расписывать основные принципы и правила, касающиеся канальной стратегии. Этих описаний полно в интернете. Я же хочу сразу перейти к сути и поторговать в канале. Начнем пожалуй �� !

Планирование позиции.

AUD/CHF GMT: 15.11.2010 18:37.

1) Волны Эллиота

D. Технический анализ показывает завершенную 5-и волновую структуру. Есть первая волна коррекции. Индикаторы собираются на разворот. Все говорит о том, что начинает формироваться вторая волна коррекции.

2) Канальная стратегия

Н4. Коррекция представлена в виде нисходящего подтвержденного канала. Был маленький ложный пробой сопротивления, после которого цена вернулась в канал. Что мы имеем:

-цена находится у линии сопротивления;

-сопротивление в этом месте достаточно сильное, т.к. пробой небольшой;

-сигнал индикаторов на вход пока не получен. Сейчас индикаторы показывают обратные дивера. К сожалению ни один индикатор пока не развернулся, чтобы дать точный сигнал.

Ждем либо завершенные дивера, либо пробой для выставления ордера на отскок.

Канал не имеет четкой структуры. Есть пробой, но он совершен при открытии новой свечи, которая оказалась за линией сопртивления. RSI развернулся. Т.к. большого пробоя не видно, то торговля в канале будет запущена подальше от границы. Ордер будем выставлять на уровне синей линии. Так, как ордера следует выставлять, когда цена находится у линии фигуры, но внутри нее. Если пробой будет хоть немного увеличен, ордера сдвинем ближе к границе.

3) Торговля в канале запущена!

Ордер сработал! GMT: 15.11.2010 20:06.
Переходим на тф управления и ждем первого прибыльного встречного фрактала. Диверов на наше движение на тф управления нет. Хотя есть обратная дивергенция для движения вверх. Обратный дивер на Н4 у RSI укрепился.

4) Отскок увеличился. Встречного фрактала пока нет. Иду спать. БУ выставим завтра.

5) Канал в канале.

Смотрите, образовался еще один канал на младшем таймфрейме!

Продолжаем торговлю в канале. Теперь нужно выставить безубыток. Ночью был фрактал, после которого можно было встать в БУ. С утра образовался еще один завершенный встречный фрактал. Оба помечены галочками. Рынок сходил к линии сопротивления и цена опять отскочила внутрь фигуры. Это еще раз говорит о силе сопротивления. В результате этих движений тф М15 сильно растянулся и картина добав и стопов стала не четкой. В такой ситуации, если не было добав и манипуляций со стопом, можно перейти на М30 тф для управления сессией. Но, есть ряд причин по которым мы этого не делаем. Смотрим дальше…

6) Торговля в канале под угрозой!

Видим хороший отскок от сопротивлений сразу двух каналов. На тф Н1 видно формирование 5-и волновой структуры. 4-я волна образована в виде канала. Индикаторы расположены таким образом, когда возможно образование дивера у границы канала. В результате может произойти отскок и пробой канала с зацеплением нашего стопа. Канальная стратегия в этом случае перейдет в трендовую. Момент, когда дивера сработают можно увидеть на младшем тф. Там цена должна затормозиться, а индикаторы формируют завершенные дивера. Что мы и видим на М15. Мы отказались от тф М30, т.к. завершенного попутного фрактала нет и индикаторы формируют дивера. В связи с вышесказанным мы остаемся на тф М15, выставляем БУ и устанавливаем ордера на хедж на уровне последнего встречного фрактала.

7) Пробой канала!

Сдвигаем хедж ближе к уровню поддержки на тф М5(тонкая красная линия). Стоп переносим на последний встречный фрактал М15(толстая красная линия). Дивера на М15 ушли. Ждем образования попутного фрактала за уровнем пробоя, и будем добавляться.

8) Следим за ситуацией!

На М30, на данный момент, видим следующее:

-Stoch- дает классический и короткий дивера;

-RSI- возможно образование дивергенции, но пока он движется;

-OsMA- то же, что и RSI.

Надо быть поосторожнее с добавами.

9) Хеджирование.

Диверов нет ни на одном индикаторе ни одного тф. Но хедж на возврат в канал стоит! Дело в том, что, если произойдет резкий рывок вверх, индикаторы снова дадут дивера. Торговля в канале завершится для нас… Хедж перемещаем на ближайший к сопротивлению фрактал на М5.

10) Хедж сработал. Ждем перевода его в БУ.

11) На М30 дивера, поэтому, пока держим хедж и не добавляемся на новом фрактале М15. К тому же М15 сам дает дивера, кроме Stoch.

12) Младший канал разрушен. Продолжаем торговлю в канале H4.

Движение цены в канале очень слабое. Может произойти второй пробой. Ждем… Появляется второй пробой. Канал оказался слабым. Хедж в убытке, до БУ рынок не дошел 6 пунктов. Есть новый фрактал для переноса стопа на М15 внутри фигуры. Переносим стоп!

13) Канальная стратегия на младшем тф переходит в торговлю по тренду.

Только что заметил! На М30 отчетливо видно, что наш канал является ничем иным, как начало тренда вниз. Ведь 4-я волна системы не может пересекать уровень 4-й подволны 3-й волны. Пунктирная синяя линия.

14) Пробой растет!

Ищем возможности для добавления. Сейчас должна будет завершиться 3-я волна тренда вниз. Фрактал, на котором стоит наш стоп, стал фракталом для М30. Про красный канал можно забыть, он не отработал. Наш стоп стоит на вершине 4-й подволны 3-й волны. Значит, по логике данная коррекция (4-я волна) не должна до него дойти. Тем более, что первая коррекция была большой и сложной, значит эта должна будет быть попроще. Тем не менее, лучше открыть хедж и переждать трудные времена (откат). На Н1 диверов нет. На М30 есть классические старые дивера. На Stoch готовится короткий дивер, на остальных он уже есть.

15) Разворот рынка

Есть так же подтверждение диверов на более мелких тф. Вывод: нужен хедж. Ждем фрактала на М5. Фрактала долго нет. Цена уже далеко ушла вверх. Нужно было выставлять хедж по фракталу, который образовался на прошлом движении вниз на М5. Но, я просто не успел. На М30 и М15 видны обратные дивера. Можно рассматривать возможности для добавления. Хотя, после классических диверов добавляться нельзя, а после обратных, часто возникают классические. Ожидаем новостей по США в 13:30 Индекс цен производителей. Выставлена добава!

16) Торговля в канале закончена!

Сработал стоп! Получена прибыль! Ордер на добаву удален. Как всегда, если бы выставили хедж вовремя, прибыли было бы вдвое больше.

Заключение.

Вот такая получилась торговля в канале. Вообще, канальная стратегия довольно часто встречается в трейдах. Надеюсь, пример моей сделки поможет Вам поскорее освоить эту прекрасную торговую стратегию «Гретис». Можете скачать торговый терминал и пробовать самостоятельно поторговать, набить руку.

Канальные стратегии форекс — базовые, среднесрочные и лучшие варианты

Котировка валютных пар и других финансовых инструментов постоянно перемещается внутри канала. Он представляет собой ценовой диапазон, ограниченный сверху уровнем сопротивления, а снизу уровнем поддержки. Используя канальные стратегии, можно извлекать прибыль из всей амплитуды движений котировки в текущем диапазоне.

На рис. 1 после завершения восходящего тренда образовался горизонтальный канал, границы которого обозначены красными горизонталями. Котировка 5 раз полностью перемещалась между ними, что позволяло трейдеру столько же раз получить прибыль со всего диапазона канала. При этом возникали и ложные пробои, которые бы в худшем случае 5 раз приводили бы к срабатыванию СтопЛосса. Однако на данном промежутке трейдер все равно остался бы в прибыли, поскольку размер СтопЛосса выбирается не более трети ширины канал.

На рис. 2 изображен фрагмент восходящего канала, в котором также может быть реализована канальная стратегия форекс по правилам, описанным выше для горизонтального канала. Существует лишь одно отличие для трендовых каналов:

3,0,1,0,0

  • на восходящем лучше только покупать;
  • на нисходящем лучше только продавать.

Это отличие обусловлено тем, что движения котировок в направлении тренда интенсивнее, чем против него (к тому же, чаще всего контртрендовые движения являются практически горизонтальными коррекциями).

Канальные стратегии форекс

Для определения рыночной динамики применимы трендовые индикаторы (если предполагается торговля в трендовом канале) или фильтры флета (если предполагается торговля в боковике).

Границы канала рисуются по двум последовательным экстремумам одного типа и соседнему с ними экстремуму противоположного типа (граница, проведенная через один экстремум должна быть параллельна границе, проведенной через два экстремума).

А оптимальность моментов совершения сделок (при расположении цены на одной из границ канала) может быть подтверждена осциллятором:

7,1,0,0,0

  • для покупки от нижней границы подтверждением является перепроданность;
  • для продажи от верхней границы подтверждением является перекупленность.

Рисунок 3. Канальная стратегия форекс для боковика.

На рис. 3 флет был идентифицирован индикатором Envelopes (его границы начали двигаться почти горизонтально). Границы канала были проведены по двум минимумам (нижняя граница), отмеченным красными стрелками, указывающими вверх, и предшествующему им одному максимуму (верхняя граница), указанному красной стрелкой, указывающей вниз. После выполненной можно искать точки входа. На рис. 1 они обозначены фиолетовыми вертикалями:

  • левая и правая указывают на продажу (котировка приблизилась к верхней границе и RSI демонстрирует перекупленность);
  • средняя указывает на покупку (котировка приблизилась к нижней границе и RSI демонстрирует перепроданность).

Последняя сделка закрылась по СтопЛоссу (располагается над верхней границей для продажи или под нижней границей для покупки), поскольку произошел пробой канала.

Рисунок 4. Канальная стратегия на нисходящем тренде.

На рис. 4 для определения тренда использован индикатор Trendlord. При использовании трендовых индикаторов следует учитывать их запаздывание. На примере показано, что нисходящее движение начало формироваться еще до изменения окраски гистограммы. Но зато когда ее столбцы стали красными (признак нисходящего тренда), уже можно было выполнить разметку границ нисходящего канала (по экстремумам, отмеченным красными стрелками). В моменты, отмеченные фиолетовыми вертикалями, индикатор RSI давал сигналы на продажу (в нисходящем канале сигналы на покупку игнорируются):

10,0,0,1,0

  • первый сигнал пришел во время ложного пробоя верхней границы, поэтому продажа совершается после закрытия свечи под верхней границей;
  • по второму сигналу сделка могла быть открыта на следующей свече;
  • третий сигнал сформировался на пробое верхней границы, после которого цена не вернулась в канал, поэтому сделка в этом случае не совершается.

Среднесрочная канальная стратегия

На рис. 5 на график установлены 3 индикатора, используемых в предыдущих примерах:

  • Envelopes – для идентификации флета;
  • Trendlord – для идентификации тренда;
  • RSI – для идентификации точек входа.

Первым после непродолжительного роста котировки сформировался флет (его признак – горизонтальные линии Envelopes). Границы этого горизонтального канала проведены через два минимума и один максимум. До пробоя нижней границы можно было открыть две сделки:

  • первая на продажу полностью прибыльная;
  • вторая на покупку частично прибыльная.

Затем сформировался нисходящий тренд, в котором сигнал на продажу поступил лишь после пробоя верхней границы (поэтому сделка по нему не совершается). Следом возникли непродолжительные флет и нисходящий тренд, которые сразу после разметки завершались (поэтому сделки на них не совершались).

14,0,0,0,1

А затем сформировался восходящий тренд, в течение которого можно было открыть лишь одну покупку, которая оказалась полностью прибыльной.

Канальная стратегия форекс

26 октября 2012 fxadmin 4 913

Канальная стратегия форекс рынка — широко используемая и достаточно привлекательная стратегия торговли и часто используется трейдерами в практической торговле. Это высоко прибыльная стратегия с достаточно низким уровнем потенциального риска.

Для практической торговли, прежде всего, необходимо построить торговый канал. Для этой стратегии можно использовать как наклонные (восходящие и нисходящие), так и горизонтальные каналы. Построенный торговый канал необходимо разделить на три зоны, как показано на рисунке ниже — линия, разделяющая торговый канал на две части, а так же, две линии, на расстоянии приблизительно 10 % от уровня линий сопротивления и поддержки канала, формирующие зоны покупки и продажи.

Торговля проводится не внутри, а строго от границ канала, которые являются уровнями продаж и покупок по направлению к его противоположной границе. Желательно, что бы ширина канала была не менее 30-50 пунктов,

Вход в торговую позицию осуществляется только по достижению ценой зоны продаж или покупок. Открывать позицию можно как рыночным, так и отложенным ордером. При этом, защитный приказ Stop -loss устанавливаем сразу за границей торгового канала, на расстоянии 10-20 пунктов или по вашей стратегии управления риском. Фиксация прибыли проводится по достижении ценой зоны противоположной границы. Можно часть прибыльной позиции закрывать на середине торгового канала, а вторую половину – по достижению ценой противоположной границы.

Ошибки при использовании канальной стратегии на форекс рынке:

  • Открытие торговой позиции осуществляется «вдогонку» цены — внутри канала. Необходимо вести торговлю строго от зон продаж и покупок канала и уметь ожидать достижения ценой необходимых уровней.
  • Установка Stop-loss ордера на близком расстоянии, что приводит к преждевременному закрытию позиции в случае незначительного выхода цены за границы сопротивления и поддержки.
  • Слишком ранний перенос ордера Stop-loss на уровень без убытка. Необходимо дождаться момента закрытия первого встречного фрактала, поскольку цена очень часто повторно тестирует границы канала. При этом подходе, ордер Stop-loss следует переносить по фракталу, а не по без убытку.
  • Преждевременное закрытие торговой позиции. Необходимо соблюдать дисциплину или, как вариант, практиковать выход из позиции по частям.
  • Лучше закрывать позицию не в ручном режиме, близким стоп ордером в случае приближения цены к границе. В противном случае вас буде часто выбивать из очень выгодных торговых сделок, в случае истинного пробития границ торгового канала.

При использовании канальной стратегии на форекс можно в качестве дополнительных торговых сигналов использовать индикаторы, лучше стохастики, которые генерируют сигналы на разворот. Однако, если стохастик формирует сигнал на разворот, но цена, при этом, находится далеко от зон покупки/продажи, то такой сигнал игнорируем. А если, сигнал формируется в момент приближения цены к границам канала или 10% зоны, то следует считать такой сигнал истинным. Можно использовать и другие индикаторы.

Торговые каналы. Их построение. Торговля в каналах и при прорыве границ канала

Прежде всего, что такое торговый канал?

То есть, с одной стороны, границы канала представлены уровнем сопротивления, с другой – уровнем поддержки. В зависимости от направленности тренда выделяют нисходящий, боковой и восходящий канал.

Теперь, о построении торговых каналов:

Восходящий торговый канал. Для его построения трейдеру достаточно провести трендовую линию через две самые низкие цены и параллельно линии тренда – линию по наиболее высокой точке цены. При этом точка максимума цены должна находиться между двумя минимальными точками.

Нисходящий торговый канал. Трендовая линия проводится по двум максимальным ценовым точкам – свечам, барам и параллельно ей линию, которая проходит через низшую точку. При этом, точка минимума цены должна находиться между двумя минимальными точками.

Так же, различают подтвержденный и неподтвержденный канал. Подтвержденным каналом считается тот, в котором верхние и нижние границы (поддержка и сопротивление) имеют по два касания цены. Если же линии поддержки или сопротивления базируется на одной точке – такой канал считается неподтвержденным.

Торговля в канале является широко используемой и достаточно привлекательной стратегией для многих трейдеров и регулярно используется в практической торговле. Стратегия высоко прибыльная с достаточно низким уровнем риска.

Для практического проведения торговли в канале следует торговый канал разделить на три зоны – линия посередине торгового канала, а так же, как показано на рисунке, приблизительно на расстоянии 10 % от линий поддержки и сопротивления канала.

Торговать необходимо не внутри канала, а строго от его границ (уровней продаж и покупок) по направлению к противоположной границе. Для использования этой стратегии желательно, чтобы ширина торгового канала составляла не менее 30 пунктов, а лучше 30-50 пунктов.

Торговля в канале. Вход в позицию осуществляется по достижению ценой уровня (зон) покупок или продаж. Вход можно осуществлять как по рыночному ордеру, так и отложенным ордером. Защитный приказ Stop-loss устанавливается за границей канала, на уровне 10-20 пунктов или согласно вашему подходу к управлению риском или проценту от величины депозита. Фиксация прибыли осуществляется по достижении уровня (зоны) противоположной границы. Так же можно закрывать часть прибыльной позиции на середине канала, а вторую половину позиции – по достижению противоположной границы.

Основные ошибки при торговле в канале:

Так же при торговле в канале дополнительно можно использовать индикаторы (стохастики), которые подают сигналы на разворот и на коррекцию. В случае, когда стохастик формирует сигнал разворота (крюк Кейна), а цена в это время находится далеко от зон продажи или покупки, такой сигнал следует игнорировать. Если же сигнал появляется в момент достижения ценой границы канала (в 10% зоне), то такой сигнал следует считать истинным. Профессиональные трейдеры используют часто в такие моменты добавления к открытым позициям, но начинающим трейдерам эту методику лучше не использовать.

Стратегия торговли на пробой границ канала. Так же является часто используемой торговой стратегией.

Торговля на пробое границ торгового канала заключается в открытии позиций на продажу при пробитии ценой зоны поддержки или на покупку при пробитии зоны сопротивления. Стратегия эффективно работает в трендовых рынках и не рекомендуется торговать по ней на рынке в состоянии флэта.

Открытие позиции происходит после пробития уровней канала на заранее определенных уровнях, которые находятся на выбранном вами расстоянии от линии каналов. Ордер Stop-loss располагается внутри канала, чаще посредине его, если это не противоречит вашей стратегии управления риском, или же внутри перед границей прорванного канала.

После того, как цена пробивает границы торгового канала возможны несколько сценариев дальнейшего движения цены:

Для начинающих трейдеров оптимальным вариантом является вход в торговую позицию после повторного тестирования пробитой границы канала. Это более надежный сигнал и даже учитывая что вы можете пропустить сильное движение, расстраиваться не нужно, так как открытие торговых позиций вслед движению часто заканчивается ложным прорывом и, соответственно, убытками.

Так же необходимо запомнить начинающему трейдеру, что сигнал на покупку не будет считаться как надежным, в случае, когда цена пробивает верхнюю границу восходящего канала и наоборот. При использовании стратегии торговли на пробитие канала необходимо руководствоваться следующим важным правилом: надежными сигналами, являются сигналы, возникающие при пробитии нижней границы (зоны) восходящего канала, и верхней границы (зоны) нисходящего канала. Возможны так же и часто происходят прорывы в восходящем и нисходящем канале в сторону их направления, но в такой ситуации эти сигналы должны быть подтверждены другими техническими индикаторами. Например, прорыв границ канала на большом объеме торговли.

Ближайшим ориентиром для фиксации прибыли или частичного закрытия позиции считается уровень, который расположен на расстоянии равном ширине пробитого канала, отложенного от его границы. Если же цена после пробития границ возвращается в канал, то такое пробитие следует считать ложным и трейдеру необходимо закрыть позицию. Так же, очень важно, что бы трейдеры оценивали прорыв только тогда, когда закроются цены свечи или бара за границей канала и а не реагировали открытием позиции эмоционально только на основе быстрого движения цены.

Главным преимуществом этой стратегии является:

  • возможность получения достаточно большой и быстрой прибыли, так как при выходе цены из канала движение часто бывает очень сильным
  • относительная надежность торгового сигнала о предполагаемом направлении движения с возможности войти в сделку с низким риском.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Канальная стратегия форекс

Ещё одним из вариантов возможного метода торговли на рынке форекс, является торговля в пределах канала. Данный способ легко может для себя открыть трейдер, поскольку, наблюдая за рынком, он прекрасно видит график, который, в определенные периоды, держит цену в пределах некоторого диапазона, который и будет являться каналом цены.

Наблюдая за ценой, трейдер видит, что рынок находится в постоянном движении и изменении. Цена повышается, понижается или почти не двигается, на больших временных интервалах, простаивает на месте (флет). Цена, как принято, меняется по причинам:

  • повышающийся либо понижающийся тренд.
  • флет — цена долгое время простаивает. В такие моменты на валютном рынке наблюдается штиль.
  • устанавливается выраженный коридор цен (канал), в пределах границ которого движется цена. Канальная стратегия Форекс предусматривает торговлю именно для такого случая.

В связи со своей простотой, канальная стратегия Форекс является очень популярной стратегией, активно применяется трейдерами валютного рынка Форекс. Канальная стратегия Форекс позволяет получать прибыль в пределах действующего на рынке канала цен за счёт анализа размеренного движения валютных пар внутри этого коридора.

Благодаря своей универсальности, канальная стратегия Форекс (при условии четкого следования и соблюдения правил ее использования) позволяет получить прибыль даже новичку. Разумеется, следует всегда помнить об элементарных условиях торговли и закрывать сделку своевременно, поскольку ожидание дополнительных сверхприбылей, ни к чему хорошему не приводит. Это иногда называют жадностью, несколько натянуто, но, в общем, понятно. Отсюда и возникают серьезные финансовые потери, которые потом (уже в другой ипостаси) играют на негатив самого форекса.

Понятно, что данная стратегия работает эффективно именно тогда, когда на рынке существует ценовой коридор. В принципе, он всегда существует. Только в одном случае его можно рассматривать как коридор от сих до сих — в размере 200 пунктов, а можно и 2000 пунктов. По умолчанию, 2000 пунктов за канал не принимается. Слишком широко и долго, теряется вообще весь интерес заработка из-за времени и относительно мелкой прибыли.
Как только трейдер понял, ему подсказали, или он точно знает, что ожидается смена тренда, выход из канала цены, необходимо прекратить торговлю по данной стратегии, как говорится, для ожидания удобного случая.

Основой для построения канала становятся три последних зарегистрированных экстремума. То есть максимальное и минимальное значение цены Границы канала заключаются между двумя параллельными линиями, одну из которых следует провести через две точки максимума, а вторую — через точку минимума. Возможно и построение по зеркальному варианту. Крайние значения, которые расположены в тенях свечей, становятся естественными ограничителями нижнего и верхнего пределов ценового коридора. Это и будет наша рабочая зона. Обратите внимание, что расстояние между экстремумами при этом на характер графика не влияет. Если множество свечей группируются близко друг к другу в так называемые групповые экстремумы, то линия границы канала проводится через максимально высокое значение правого из них.

Сигнал для открытия позиции — достижение границы канала при движении внутрь с точностью ±5 пунктов. Стоп с разворотом будет производиться по достижении 50-70 пунктов в направлении прибыли. Целью в данном случае становится противная сторона канала.

Принято считать, что в соответствии с канальной стратегией Форекс одновременно может быть открыта только одна позиция, в которой будет содержаться определённое количество лотов. Я бы не стал утверждать столь категорично, почему бы не открыть и вторую позицию? Просто считается, что за одной позицией лучше следить.

После того, как позиция открыта, концентрируем своё внимание на моменте выхода из рынка. Для нахождения и фиксации такого момента стоп переносится в точку открытия при достижении 50 пунктов в направлении прибыли. На этом этапе рекомендуют устанавливать трейлинг-стоп, чтобы увеличить возможную прибыль. Опять же, думаю, не следует идти по этому совету, поскольку мы работаем в канале. Нам, по сути, уже известно, где цена развернется, где еще раз будет разворачиваться. Мы же не торгуем по тренду. А установка трейлинг-стопа, скорее, не увеличит нашу прибыль, а уменьшит. Поэтому, просто обыкновенный стоп-лосс.
В случае если стоп сработал в сторону убытка, следует осуществить разворот, другими словами, открыть позицию в противоположном направлении, выставляя теперь в качестве цели 57 пунктов. Если сработал второй стоп, есть смысл сделать перерыв в торговле на несколько дней.

Практикующие трейдеры заметили одну очень любопытную особенность колебания цен в пределах канального интервала: после того, как граница коридора (верхняя или нижняя) рано или поздно пробивается, цена смещается на отрезок, близкий по абсолютной величине к ширине существовавшего до этого момента канала.

Трейдеры, торгующие по этой стратегии, не рекомендуют использовать в работе сильно волатильных пар. К которым относится и евро/доллар, и фунт/доллар. Можно отнести и доллар/йена. Но тут уже, как говорится, понятие кому пара волатильна, кому не волатильна — сугубо индивидуальная вещь.

Придерживаясь этих достаточно несложных правил использования в торговле канальной стратегии Форекс, Вы сможете систематически получать ощутимую прибыль.

Торговля в канале. Тактика действий на форекс

Многие трейдеры очень сильно озабочены изучением технического анализа, различных паттернов и даже с головой окунаются в поиски уникальных стратегий и индикаторов. Но, проблема таких людей заключается в том, что они не хотят эксплуатировать уже проверенные инструменты. Фактически эта ситуация схожа с тем, что когда вам необходимо забить гвоздь вы вместо молотка начинаете искать компрессор и специальный молоток, который под давлением сам забьет вам гвоздь под вашим руководством.

Как следствие на одну и ту же простую задачу человек умудряется потратить колоссально огромное количество времени, в то время как с помощью подручного инструмента смог бы решить эту задачу за считанные секунды. Например, торговля в канале позволяет получить сигналы на любом активе, причем при правильном подходе они никогда не будут расходиться с трендом. Поэтому, как вы могли уже догадаться, в этой статье будет более детально рассмотрена торговля в канале, а также как следует действовать трейдеру в той или иной ситуации.

Поэтому при наличии необходимых навыков и понимании как используется торговля в канале можно добиться ощутимой результативности, особенно если это касается рынка форекс. Фактически с их помощью можно создать с нуля стратегию для любого таймфрейма, не говоря о том, что торговля в канале на форекс распространена не только валютой, но разными CFD на товары, сырье и даже акции с индексами.

2,0,1,0,0

Как меняется торговля в канале форекс в зависимости от его вида

Многие трейдеры допускают одну фатальную ошибку, которая состоит в том, что они мыслят очень сильно шаблонно. В действительности торговля в канале в классическом понимании строится на принципах отбоя. Однако необходимо четко понимать, что каналы бывают не только по принципу построения совершенно разные, но и самое по углу направленности. Да, для вас может показаться открытием, но торговля в канале форекс целиком и полностью взаимосвязана в первую очередь с направлением тренда или углом наклона этого диапазона.

Тем не менее, не смотря на техническую часть, они отличаются в первую очередь по состоянию рынка, а именно наличию тренда, его четкого направления. В зависимости от этого выделяют следующие разновидности диапазонов:

  1. Восходящий. По ходу направления тренда вверх;
  2. Нисходящий. По ходу движения тенденции вниз;
  3. Горизонтальный.

Торговля в восходящем канале форекс

Восходящий диапазон формируется сугубо при росте ценового актива, его общей направленности вверх. Поэтому довольно глупо в подобной ситуации искать позиции на продажи, в то время как нижняя граница дает точку входа на отбой в сторону глобального направления по самой выгодной цене. При торговле в восходящем канале ищите возможность только покупать. Исключением является ситуация разворота, когда цена переписывает прочерченную нижнюю границу сверху вниз. В таком случае следует открывать продажу, поскольку вами был зафиксирован разворот тренда с восходящего на нисходящий.

5,1,0,0,0 Рис 1. Восходящий канал

Торговля в нисходящем канале форекс

Нанесение нисходящего диапазона происходит сугубо по направленной вниз тенденции. Поэтому торговля сводится не к поиску двухсторонних точек входа на отбой от каждой из границ, а на поиски продаж в сторону продолжения тенденции. Делается это по самой выгодной цене для трейдера, а именно на отбой от верхней границы канала. Между прочим, если цена прорвет именно верхнюю границу можно фиксировать изменения тренда и открываться на покупку. Итак, простой пример:

Рис 2. Нисходящий канал

Торговля на горизонтальном канале

Многие трейдеры очень сильно боятся флета, ведь именно пила очень часто срывает стоп приказы и выносит с рынка. Однако если многие получают убытки, то профессионалы, использующие горизонтальные каналы остаются в уверенном плюсе. Чертятся они ровно также, но торговля разрешается как на отбой от самих границ, так и на их пробой. Например, ночная торговля в каналах форекс как правило подразумевает выстраивание позиций на отбой.

Рис 3. Горизонтальный канал

Ночная торговля в каналах форекс

Многие трейдеры считают, что ночная торговля в каналах форекс более эффективна, ведь перед ними крайне спокойный рынок. Несомненно в какой-то мере они правы, более того именно ночью можно использовать горизонтальные каналы поскольку цена не подвержена сильным изменениям. Но отсутствие волотильности не дает возможность получать большие прибыли без завышения риска, ведь если цена не ходит, то и прибыли неоткуда браться.

8,0,0,1,0

Ночная торговля в каналах, да и в целом имеет следующие недостатки:

  • Индивидуальное восприятие графика, а как следствие индивидуальное построение;
  • Нет четких правил для открытия покупок и продаж, ведь трейдер определяется по ситуации;
  • Если у актива низкая волатильность — то каналы просто не удастся прочертить.

В то же время торговля в каналах является частью Price Action, который принято считать высшим пилотажем!

Видео про торговлю в канале

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Трендовый канал: канальная стратегия форекс

Очень часто на графиках движений цены можно встреть так называемый «трендовый канал» (trend channel). Данный канал представляет собой коридор, в пределах которого колеблется цена. Канал состоит из двух линий: линия поддержки и линия сопротивления.

В случаях образования подобных коналов трейдеры используют торговую систему «канальная стратегия форекс».

Как построить трендовый канал?

Построим конал на восходящем тренде:

1 вариант: Сначала строится линия тренда (S) по точкам А и С, затем параллельно ей проводится прямая через точку B. Линия поддержки S соединяет донышки (А и С), а линия сопротивления (R) соединяет пики графика цены (B):

2 вариант: Сначала строится линия тренда по точкам А и С, затем параллельно ей проводится прямая через точку B. Линия сопротивления соединяет пики (А и С), а линия поддержки соединяет донышки (B):

Точно по такому же принципу строятся нисходящие коналы:

— по двум минимумам и одному максимуму, или же наоборот

— по двум максимумам и одному минимуму.

Как мы видим из рисунков выше, трендовый канал строиться как минимум из 3 точек (A,B,C), но их может быть и больше. И чем больше таких точек, тем сильнее считается конал. А значить применима канальная стратегия форекс.

Для наглядности приведем еще пример на графике из жизни:

Построение конала на графике японских свечей

Правило торговли по тренду или канальная стратегия форекс

Торговля в рамках ценового конала строится по принципу “ покупать валюту на нижней границе канала и продавать валюту на верхней границе канала ”.

Трейдерам необходимо строить трендовый канал для того, чтобы:

— был ориентир, где можно фиксировать прибыль или убыток.

Так в случае восходящего трендового канала ордер Take Profit можно выставлять под верхней линией, а защитный ордер Stop Loss – под нижней линией. Естественно, если мы работаем в сторону движения трендового конала.

В случае нисходящего трендового канала ордер Take Profit следует размещать над нижней линией, а Stop Loss – над верхней линией канала. Конечно, если мы работаем в сторону движения трендового канала.

Замечание

В случае, если цена не дошла до верхней линии восходящего канала или нижней линии нисходящего канала, это говорит о слабости действующего тренда.

Как строится trend channel на графике в Metatrader?

Чтобы построить трендовый канал в MetaTrader сначала необходимо построить трендовую линию с помощью меню в Метатрейдер. Затем, выделите нанесенную на график линию тренда двойным щелчком левой кнопки мыши, после этого, нажмите клавишу Ctrl и параллельно «мышкой» переместите появившуюся параллельную линию на ее место на графике цены. После этого, можно использовать торговую систему «канальная стратегия форекс».

Торговля в ценовом канале на Форекс

«Полосы Боллинджера» по своей сути являются индикатором во многом идентичным конвертам скользящих средних. Его показатели и сигналы являются функциями от волатильности рынка. Изменение полос зависит от направления тренда, а также от скорости его движения.

Основная функция данного индикатора — это оценка возможной продолжительности краткосрочного изменения цены. Волны Боллинджера представляют собой три полосы, на расположение которых влияет характер движения цены. Это удобный и эффективный индикатор для торговли в ценовом канале на Форекс.

Основы торговли по канальному индикатору

Работа индикатора характеризуется определенными торговыми сигналами:

  • продолжение тренда характеризуется расширением полос, а окончание тенденции вызывает их сужение;

  • по характеру движения цены в узком коридоре можно прогнозировать высокую волатильность рынка после выхода из флета и сильную тенденцию.

Автор основного индикатора рекомендует следующие настройки SMA:

  • краткосрочная торговля – 10;
  • среднесрочная торговля – 20;
  • долгосрочная торговля – 50.

Средняя линия всегда служит линией сопротивления и при ее преодолении цена обязательно должна дойти до противоположной границы канала, что часто используется поклонниками скальпинга в азиатскую сессию.

Стандартная стратегия торговли в канале на Форекс

Следует заметить, что обычная торговая стратегия по полосам Боллинджера наиболее актуальна для трейдеров, которые предпочитают получение максимальной прибыли на спокойном рынке. Ее основой служит торговля вниз и вверх относительно границ канала. Использование этой стратегии следует начинать с размещения на графике цены Bollinger Bands и индикатора Stochastic Oscillator.

Как правило, движение цены происходит от одной границы полос Боллинджера до другой и обратно. Именно на этом и базируется стандартная стратегия торговли по каналу на рынке Форекс. Цена, находящаяся у верхней границы, представляет собой сигнал для входа в рынок и открытия позиции «Sell». Соответственно, приближение графика к минимуму свидетельствует о возможности совершения сделки «Buy».

Перед открытием ордеров следует дождаться подтверждения сигналов вторым индикатором. Для торговли рациональнее всего использовать таймфреймы М5 и М15, а ширину между линиями Боллинджера – как минимум, 50 пунктов. Для защиты депозита от убытков при торговле в ценовом канале устанавливается Stop Loss.

При открытой позиции на продажу уровень данного стоп-приказа располагается на несколько пунктов выше максимальной цены торгового дня. Для ордера «Buy» Stop Loss устанавливают на 3-4 пункта ниже минимальной цены текущего торгового дня.

Агрессивный вариант торговли в ценовом канале

Основной особенностью данной стратегии является возможность существенного увеличения потенциальной прибыли за счет совершения большого количества сделок на сравнительно маленьком временном промежутке. Трейдер ведет торговлю на 5-ти и 15-минутных таймфреймах строго в границах полос, не принимая во внимание направление глобального тренда.

Первый ордер Buy открывается, когда цена находится у нижней границы полосы индикатора. При этом стоп-лосс следует установить на 3-4 пункта ниже сформировавшегося локального минимума. После того, как цена пересекла среднюю линию, этот приказ располагают на несколько пунктов ниже нее. Такой прием позволит при откате автоматически закрыть сделку с получением прибыли.

Небольшое отступление. Еще два эффективных метода торговли:

Если цена, совершив откат, снова пересекает среднюю линию, открывают второй ордер на покупку. Делать это следует после прохождения образовавшегося локального минимума. Стоп-лосс в данном случае выставляют чуть ниже средней линии Боллинджера. В тех ситуациях, когда цена продолжает свое движение в сторону повышения, возможны два варианта, а именно:

  • график пересекает уровень сопротивления (стоп-лосс перемещают к этой линии);
  • отскок — с учетом показания «Стохастика» закрывается ордер Buy и открывается Sell.

Традиционная стратегия торговли в ценовом канале является на данный момент одной из наиболее популярных и широко применяется как новичками, так и профессиональными трейдерами. Именно в данной системе реализовано основное правило рынка – «Покупай низко, продавай высоко». Следует заметить, что подобный подход к торговле максимально эффективен при боковом движении цены и абсолютно не подходит для нисходящего и восходящего тренда.

Основным преимуществом агрессивной стратегии является возможность получения достаточно большой прибыли при минимальном стартовом капитале, однако она связана с большим риском потери депозита. Независимо от выбранной стратегии торговли, Bollinger Bands следует использовать совместно с другими индикаторами, в число которых входят: Stochastic Oscillator, RSI, а также MACD и ADX.

Что такое проскальзывание ордеров и как от него защититься на Форекс

Обзор стратегии Ускорение по тренду с описанием всех элементов

Индикатор Range Bar Chart, меняющий вид рынка

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Про канальную стратегию Форекса и 8 критериев в торговле

Канальная стратегия Форекс – это стратегия, которая основана на ценовых каналах, её комбинирование с уровнями поддержки и сопротивления и паттернами свечей станут отличным способом торговли на валютной бирже.

Ценовые каналы – это торговая концепция Forex, которая была заимствована у традиционной концепции трендовых линий. Вместо размещения простой трендовой линии, ценовые каналы содержат в себе две трендовые линии – верхнюю и нижнюю. Торговые сигналы поступают трейдеру, когда цена прорывает верхнюю или нижнюю линию тренда, или же полностью весь ценовой канал.

Доступность ценовых каналов и преимущества в торговле

Ценовые каналы – это одни из стандартных инструментов, которые доступны в большинстве аналитических чартов на Forex. Они размещаются на чартах тем же способом, что и трендовые линии. Это значит, что для анализа рынка требуются две последовательные линии, направленные вверх или вниз.

Торговля с помощью канальной стратегии Форекс даёт трейдеру больше выгодных перспектив, чем использование трендовых линий. Длинные и короткие позиции соотносятся с низшими и высшими окончаниями каналов, в зависимости от наклона самого канала.

Помимо канальной стратегии, вы можете воспользоваться и другими стратегиями с другими индикаторами. На блоге Forexone есть описание индикаторов Форекс 2015 года, которые могут применяться в других стратегиях для усиления сигналов рынка и отслеживания точек входа и выхода из него.

Применение канальной стратегии Форекс

Канальная стратегия Форекс – это одна из успешных и прибыльных стратегий торговли на валютной бирже. Как правило, рекомендуется торговать на основе моментов, когда цена прорывает каналы, а не на её колебаниях в пределах каналов.

Для использования канальной стратегии Форекс на основе прорывов используются следующие восемь критериев:

  1. Разместите на чарте канал, состоящий из низкой и высокой линии тренда.
  2. Дождитесь момента пока цена прорвёт канал и потом подтвердится прорыв канала.
  3. Установите стопы на самой низкой точке канала со входом на точке прорыва цены.
  4. Определите целевую прибыль на основе уровней поддержки и сопротивления, размещённых в пределах ценового канала.
  5. Канал должен быть составлен на основе данных высоких и низких ценовых колебаний.
  6. Неудачный прорыв цены вверх вернёт её обратно в пределы канала, и затем цена может прорвать нижнюю границу канала.
  7. Уровень прорыва цены будет отображать предыдущий уровень поддержки и сопротивления, что может стать потенциальной зоной для торговли короткой позицией.
  8. Цена может вернуться к уровню прорыва и упасть до определённого уровня поддержки. И для такой ситуации стоп лучше установить на уровне предыдущего высокого колебания, которое предшествовало прорыву.

Используйте дополнительные помощники и получите прибыль

Канальная стратегия Форекс предоставляет трейдеру отличные возможности для торговли на валютном рынке с использованием минимального количества индикаторов. Естественно, в дальнейшем можно усиливать и подтверждать сигналы этой стратегии с помощью дополнительных индикаторов, как осцилляторы или MACD, которые подтвердят направление рыночного тренда. С надлежащей практикой торговли с канальной стратегией Форекс трейдинг может стать простым и прибыльным.

Торговля в канале, профессиональная стратегия Форекс

Всю рыночно-ценовую динамику, можно выразить как движение котировки от максимального пика к минимальному и от минимального пика к максимальному (в зависимости от рыночной тенденции). Если соединить края пиков, то отрисуется торговый диапазон, внутри которого цена проводит большую часть времени, такой диапазон называется ценовым каналом и часто используется трейдерами в торговле.

У каждого канала есть свой цикл, какие-то каналы могут существовать годами, а какие-то могут заканчиваться внутри дня, все зависит от того, на каком временном интервале был выявлен канал, при этом, каналы которые выявлены на более старших тайм-фреймах считаются более сильными, чем младшие ценовые каналы. Кроме этого, длительность канала можно определять по касаниям, такой метод подходит для всех отрезков, так как высчитывается не временем, а касаниями. Чаще всего каналы состоят из трех касаний одной из границ, после чего граница пробивается, но все же стоит учитывать, что в отдельных случаях касаний может быть как больше, так и меньше. Статистика указывает на то, что каналы формируются начиная от двух касаний и заканчиваются десятью, если честно, то я на своей практике еще не видел канала с десятью касаниями, скорее всего потому, что я торгую на старших тайм-фреймах, но спорить не буду, так как со статистикой не поспоришь.

Видео. Торговля в канале Форекс

Торговля в канале. Какие бывают типы каналов

Всего существует три основных вида каналов, ниже мы привели рисунок, на котором отчетливо видно все три категории;

Примеры ценовых каналов

  • Буква А — пример восходящего ценового канала, отличительной особенностью считается последовательное повышение максимумов и минимумов
  • Буква Б — пример бокового ценового канала, отличительной особенностью считается то, что максимумы и минимум находятся примерно на одном уровне
  • Буква В — пример нисходящего ценового канала, отличительной особенностью считается последовательное понижение максимумов и минимумов

Отдельно отмечу принцип формирования флетового канала, мы уже выяснили, что его экстремумы должны быть примерно на одном уровне, но в отдельный абзац я решил вынести то, что боковой канал образуется после и перед трендовым движением. То есть, если Вы увидели боковой канал на графике, учитывайте, что рано или поздно он будет пробит и заменен либо восходящим, либо нисходящим каналом.

Одним из главных признаков наличия ценового канала на графике считается то, что его границы должны относиться к друг другу параллельно, запомните это.

Так же стоит выделить, что ценовые каналы делятся на два основных варианта, подтвержденные каналы, а так же не подтвержденные. Если честно — это тема довольно интересная, дело в том, что существует несколько разных школ, которые определяют ценовой канал по разному, у одной школы канал выявляется по трем касаниям, а у другой школы по двум касаниям, лично я сторонник первого варианта. Но при этом я понимаю, что цена редко располагает больше трех ценовых пиков (не касаний) в одном ценовом канале.

Исходя из этого, мы будем считать канал подтвержденным, если он коснется и отскочет от границы три раза, обратите внимание, именно коснется, а не сформирует три ценовых пика — это очень важный нюанс.

Торговля в канале форекс. Примеры и способы

Сама суть торговли в ценовых каналах основана на том, что котировка будет совершать свои колебательные движения внутри крайних канальных границ, при этом выходить за эти границы котировка не будет. Следуя этой логике, при торговле по канала логично применять стратегии торговли «на отскок» от границ. Классический вариант открытия ордеров по такой стратегии выглядит следующим образом;

  • Длинная позиция открывается в случае — когда цена приближается к нижней канальной границе, при этом страховочный стоп будем располагать за саму границу, даже немножко дальше от нее, чтобы не напороться на «ложный» пробой
  • Короткая позиция открывается в случае — когда цена приближается к верхней канальной границе, при этом страховочный стоп будем выставлять за верхнюю канальную границу
  • Фиксировать прибыль лучше всего на параллельных канальных границах, так как при их достижении, цена может развернуться в обратную сторону, некоторые трейдеры используют для фиксации канальную середину.

Данный вариант более эффективен при торговле по боковому каналу, если у Вас на графике выявился восходящий или нисходящий канал, то позиции уже будут открываться по следующему алгоритму.

  • Для восходящего канала — желательно открывать позиции исключительно «на покупку», лучшим моментом для входа будет приближение цены к нижней канальной границе
  • Для нисходящего канала — желательно открывать позиции, исключительно «на продажу», лучшим моментом для входа считается приближение цены к верхней границе канала

Давайте разберем конкретный пример, рисунок ниже указывает на формирование восходящего ценового канала;

Примеры сделок в восходящем торговом канале

Как мы видим, на рисунке лучшими точками для входа будут являться как раз нижние границы, таким образом точка «1», точка «3» и точка «5» были бы идеальными входами, а вход по точке «7» оказался бы убыточным, так как цена в этом месте пробила канал, после чего сделала откат обратно к нижней границе, оттолкнулась от него и начала формирование следующего ценового канала.

Отдельно выделю момент по расположению страховочных стопов, многие трейдеры выставляют стопы сразу за границы каналов, лично я по такому методу не торгую, так как очень часто встречаются ложные пробои, поэтому стараюсь найти какую-нибудь точку опоры, кроме трендовой линии и засунуть страховочный стоп за него, таким образом он будет намного надежнее. В таких случаях главное не переусердствовать и не закинуть стоп слишком далеко.

Некоторые трейдеры советуют трейлить стоп, так как наклонный канал состоит из наклонных линий, то и границы его либо понижаются, либо повышаются, исходя из этого, трейдеры с каждой новой свечкой передвигают страховочный стоп под границу канала, которая находится под отрисованной свечой, что в принципе довольно логично.

Если Вы торгуете по флетовому варианту, то можно использовать стратегии игры и на «пробой», хоть «пробой» происходит гораздо реже, чем «осткок», но если Вы сумели выявить возможное пробитие канала, то играть нужно следующим образом.

  • Для пробития канала вверх — выставляем «отложку» за верхнюю границу канала
  • Для пробития канала вниз — выставляем «отложку» за нижнюю границу канала

Я не люблю торговать отложенными ордерами, так как их приходится устанавливать заранее и активируются они сразу после касания цены уровня, на котором стоит «отложка». А я всегда открываю ордера из конкретной рыночной обстановки, к примеру, если я решил играть на «пробой», я дождусь пока цена пробьет границу, подожду пока цена сделает ретест уровня, после чего буду искать свечной паттерн на покупку актива, такой вариант консервативный и требует от трейдера огромного терпения.

Еще одним важным моментом того, почему я не торгую «отложками» — это конечно же ложные пробои, для того, чтобы определить истинный пробой уровня, необходимо хотя бы видеть объемы, да и кроме них существует несколько важных нюансов.

Так же нужно брать во внимание то, что если цена пробивает поддержку или сопротивление и закрепляется, то в таких случаях полярность пробитого уровня меняется и сопротивление становится поддержкой, а поддержка в свою очередь станет сопротивлением.

Ночная торговля в каналах форекс

В последнее время среди трейдеров начала набирать популярность ночная торговля. Называется она ночной потому что вся торговля проходит во временном интервале между девятью часов вечера и семью часами утра по Гринвичу. Огромное количество населенных пунктов в России давно уже спят, к примеру в Москве на начало торговли будет полночь.

Особенностью такой торговой стратегии считается то, что основные (мажорные) валютные пары в это время спят, а бодрствует только йена, как следствие волатильно рынка сводится до минимума, а как мы помним, волатильность отвечает за импульсные и амплитудные рыночные движения котировок

Как следствие всего этого, то вся суть ночной торговли на Форекс будет состоять в небольшом диапазонно-ценовом канале, пробитие которого будет минимально вероятно, так как у рынка просто не хватит сил. Все это дело будет работать исключительно до начала торгов в Америке, так как с началом торгов в рынок войдут крупные игроки, которые смогут своими объемами пробить ценовые границы.

Пример ночной торговли в канале

Следует обратить внимание, что в полночь по Гринвичу открывается азиатская сессия и на рынок вливает свои объемы Токио, в это время может подскочить волатильность по инструментам, которые содержат в своей котировке Японскую Йену, поэтому лучше всего для ночной торговли йену из портфеля исключить.

В некоторых случаях, если объемы по йене сильно большие или же выходят какие-либо политические или же макроэкономические новости, то злую шутку может сыграть корелляция валют и доллар с евро могут подхватить и выскочить за границы, но справедливости ради отмечу, что такое случается не настолько часто.

Лучше всего для торговли в ночном канале подходит тактика торговли «на отскок», сделки открываются по классическому варианту;

  • Если цена подходит к верхней границе сопротивления, то начинаем искать сделки на продажу, страховочный стоп нужно выставить за верхнюю границу, а фиксация прибыли происходит на противоположной границе
  • Если цена подходит к нижней границе поддержки, то начинаем искать сделки на покупку, страховочный стоп выставляем за нижнюю границу, а тейк ставим на противоположном уровне. Фиксируем прибыль при достижении ценой противоположной границы

При торговле учитывайте, что ночные каналы могут быть не только боковыми, не редко случаются что они бывают и восходящими и нисходящими, но думаю смысл открытия ордеров Вы уяснили.

Подведем итоги

Я не всегда использую торговые каналы, в моей торговле большее внимание уделяется уровням поддержки и сопротивления, к примеру если рынок становится флетовым, то волей не волей я начинаю торговать по методу бокового ценового канала, хоть и торгую уровни.

Это не значит, что для меня наклонные каналы бесполезны, нет я их тоже иногда применяю, обычно это случаи когда я сомневаюсь в той или иной сделку и если при этом вижу что цена образовала канал в мою сторону, то вероятность моего прогноза повышается и я вхожу в сделку.

Канальная торговля на Форекс

Арбитражные операции на международном валютном рынке предоставляют значительные возможности для получения высокой нормы прибыли, однако, в свою очередь, имеют высокий коэффициент риска. Особенно это касается маржинальной торговли. Ливередж, позволяющий в десятки раз увеличивать рабочие активы инвестора несет в себе опасность быстрой потери значительной части капитала. Поэтому, для успешной торговли на рынке FOREX к квалификации его участников предъявляются весьма жесткие требования, касающиеся общеэкономической, узкоспециальной и психологической подготовки. Все это воплощается в построении тактических планов проведения операций. Планирование производится каждым участником рынка индивидуально на основании наработанных торговых стратегий. Торговая стратегия представляет собой совокупность действий, предпринимаемых трейдером для получения максимальной прибыли за определенный период времени или минимизации возможных потерь. В самом общем виде о торговой стратегии можно говорить, как о комбинации тактических приемов, применяемых в зависимости от ситуации на рынке. Основные виды торговых стратегий были выработаны и применены впервые еще на фондовом рынке, до появления рынка FOREX. Со становлением и развитием FOREX они получили дополнительное продолжение. Помимо фондового и валютного торговые стратегии применяются также и на товарных рынках, рынках драгоценных металлов и пр.

При их описании будем основываться на выведенных специалистами следующих средних данных, действительных для основных пар валют — EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD:

  • до 50 базисных пунктов — краткосрочный боковой тренд («флэт»);
  • 50-150 б.п. — краткосрочный тренд;
  • 200-500 б.п. — среднесрочный тренд;
  • 500-1200 б.п. долгосрочный тренд;

Торговля в горизонтальном канале

Торговля в канале представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых являются границами канала. Данная тактика хорошо работает в боковых трендах («флэт») и практически совершенно неприменима при восходящих или нисходящих трендах.

Схематически торговлю в канале можно представить так (рис.1.1):

Правило открытия позиции можно сформулировать следующим образом:

  • Определить уровни поддержки и сопротивления. Правильный расчет поможет получить границы канала, в котором происходит движение рынка.
  • При достижении ценой одной из границ канала о отскока линии цены в противоположном направлении, следует открывать позицию на покупку, если отскок произошел от линии поддержки и, наоборот, на продажу, если цены достигли уровня сопротивления.
  • При достижении противоположной границы происходит закрытие позиции. Следует отметить, что разворот цен может произойти до достижения линией цен границ канала, поэтому возможно закрытие позиций до достижения уровней поддержки или сопротивления.

Преимуществом данной тактики является возможность максимизация прибыли путем открытия и закрытия позиций несколько раз в случае продолжения бокового тренда. Основной недостаток состоит в том, что прорыв линий канала может привести к значительным и неоправданным потерям. Для предотвращения последних необходима грамотная постановка защитных уровней stop-loss, при которых происходит закрытие убыточных позиций, в случае, если движение рынка пошло в противоположном от намеченного направления (рис 1.2).

Если существует уверенность в продолжении движения рынка, то на уровне stop-loss можно «перевернуть» позицию.

Краткосрочная торговля в канале

Под краткосрочной торговлей в канале (КТ) в данном случае будем подразумевать открытие позиции и ее поддержание в промежутке от нескольких минут до нескольких часов. Возможность КТ связана с тем, что на рынке возникают боковые тренды, длящиеся несколько часов, реже несколько дней. При КТ ширина торгового канала, как правило, не превышает 50 базисных пунктов (б.п.).

Проверенные опытом правила работы при краткосрочном «флэте» различаются в зависимости от ширины канала:

1) ширина канала до 30 б.п. Открытие позиции осуществляется в районе нескольких пунктов после отскока от линий канала и должно обязательно сопровождаться stop-loss order, отстоящим не более чем на 20 пунктов от границ канала. Таким образом, можно защитить позицию от значительных потерь. В целом же, опыт показывает низкую эффективность приводимых операций: прибыльность невысока, а размер риска весьма значителен, так как выход из каналов подобных размеров часто сопровождается значительным движением цены (рис 1.3).

2) ширина канала 30 — 50 б.п. Правило открытия позиции то же, что и для ширины канала в 20 б.п., однако stop-loss order следует ставить дальше от границы канала. Это связано с тем, что резкий выход из данного канала — явление не повседневное и сопровождается, как правило, наличием факторов фундаментального характера. Довольно часто, разворот или коррекция сформировавшегося тренда наступает не более, чем через 20-30 б.п. после пробития линии канала. Поэтому главной рекомендацией будет отслеживание «волатильности» рынка за период в несколько предыдущих дней. В целом же, торговля в таком канале может быть достаточно прибыльной и более-менее безопасной. Единственная проблема состоит в том, что для выявления данного канала может потребоваться значительный отрезок времени (рис.1.4).

Как вариант КТ можно рассмотреть торговлю с одновременным открытием противоположных позиций. Это позволит избежать риска потерь, связанных с прорывом одной из линий канала (рис. 1.5).

В этом случае прибыль составит:

Р=15 — 5 -10 + 30 = 30 б.п.

Если же происходит закрытие обеих позиций на уровне stop-loss, то расчет прибыли будет:

Р=15 -5 -10 +10 = 10 б.п.

Среднесрочная и долгосрочная торговля в канале

Под среднесрочной торговлей (СТ) рассматриваем торговлю в промежутке времени от нескольких дней до нескольких недель. Теоретическая возможность СТ основана на утверждении о «хорошей памяти» рынка, т.е. сформировавшиеся уровни поддержки и сопротивления в определенные периоды времени действуют достаточно долго. При этом среднесрочный канал колебаний по основным парам валют может составить от 150 до 400 б.п. Открытие позиции рекомендуется осуществлять не менее, чем на 30 б.п. выше (ниже) уровней канала, а stop-loss order не менее, чем на 50 б.п. СТ дает возможность для получения значительных прибылей, однако только при наличии возможности удержания открытой позиции в течение как минимум нескольких дней.

Отличия долгосрочной торговли в канале (ДТ) от среднесрочной заключаются в промежутке времени и ширине канала. ДТ ведется в течение нескольких месяцев и исключительно крупными инвесторами, располагающими значительными средствами для длительного поддержания позиции.

Торговля на «прорыве» («breakout» strategy)

Торговля на прорыве представляет собой открытие позиций на покупку или на продажу при пробитии ценой линий сопротивления или поддержки соответственно. (рис.2.1). Данная тактика дает наибольший эффект в трендовых рынках и плохо работает во «флэте» (рис. 2.2 ). Открытие позиции происходит после пробития ценой заранее определенных уровней поддержки или сопротивления на некоторое количество базисных пунктов в зависимости от предполагаемых сроков поддержания позиции. При этом после пробития возможны два варианта движения цены:

  • сильное движение (рис. 2.1.)
  • движение с возвратом и дальнейшим отскоком от ранее пробитого уровня, при котором линия сопротивления переходит в линию поддержки и наоборот (рис. 2.3).

Основными преимуществами рассматриваемой тактики являются:

1) Возможность получения быстрой и значительной прибыли, так как, при выходе из бокового тренда движение цены часто бывает сильным.

2) Наличие достаточно надежного сигнала о направлении движения рынка с возможностью дальнейшего участия в нем.

Вышеуказанные преимущества связаны с рефлексивной природой рынка — при получении сигнала о предполагаемом движении цены участники своими действиями усиливают его. Пробитие же уровней сопротивления и поддержки на валютном рынке рассматриваются как один из самых важных сигналов (за исключением ситуаций при развороте тренда). К основному недостатку, как было сказано выше, следует отнести низкую эффективность данной тактики во «флэтовом» рынке.

Краткосрочная торговля при прорыве (КТП)

Открытие позиции осуществляется на 10-15 пунктов выше или ниже от пробитого уровня сопротивления или поддержки соответственно. При этом выход из более узкого канала (до 30 б.п.) характеризуется более высоким потенциалом для получения прибыли. Открытие же позиции при достаточно широком краткосрочном канале (40-50 б.п.) следует производить осторожнее, основываясь на важности фундаментальных факторов, либо на длительности действия пробитого уровня. Закрытие позиции и постановка stop-loss order зависит от выбора одной из двух тактик.

а ) «Buy and hold»

б ) «Short term trading»

Тактика buy and hold заключается в том, что позиция остается открытой на всем протяжении тренда. Применяется в том случае, если существует уверенность в том, что тренд будет продолжаться до заранее рассчитанного уровня. Данная тактика является тактикой «сильных нервов», так как всегда существует вероятность разворота тренда до достижения расчетного уровня. Во избежание подобной ситуации рекомендуется использование постановка так называемого «trailing stop» — приказа на закрытие уже прибыльной позиции при развороте цены (рис.2.4).

Trailing stop позволяет защитить текущую прибыль и при этом продолжать участвовать далее в тренде. Постановка уровня stop-loss происходит на несколько пунктов ниже (выше) обеих линий пробитого канала (рис 2.5).

Суть short term trading заключается в закрытии позиций, не дожидаясь возможной коррекции тренда или его разворота, с последующим открытием новых позиций при пробитии трендом очередных уровней поддержки или сопротивления (рис. 2.4). Short term trading, как правило, менее доходна, чем buy and hold, однако позволяет инвесторам сберечь нервы, так как заранее трудно предполагать количество волн в зарождающемся тренде, а также его возможный размах.

Среднесрочная (СТП) и долгосрочная (ДТП) торговля при прорыве

Правила торговли при СТП те же, что и при КТП. Основным отличием кроме времени поддержания позиции, и величины размаха тренда будут сигналы, которые принимаются во внимание при открытии позиции, а также для постановки уровней stop-loss order и trailing stop. Сигналом для открытия позиции при СТП является закрытие торговой сессии (дня) выше (ниже) уровней сопротивления (поддержки), проведенных по верхним (нижним) ценам предыдущих дней (рис.2.6). Закрытие позиции с убытком (stop-loss) будет осуществляться в том случае, когда торговая сессия (день) закрывается с противоположной стороны канала, либо (при сильном движении рынка) на расчетном уровне возможных потерь. То же самое касается закрытия позиции для сохранения текущей прибыли в случае разворота рынка (trailing stop). При ДТП открытие позиций осуществляется на уровне третьего или четвертого дня (в зависимости от предпочтений инвестора) после пробития границ канала. Правила постановки stop-loss order и trailing stop будут схожими с правилами при СТП.

Как уже отмечалось выше, каждая из приведенных тактик успешно работают в различных рыночных условиях. Выбор одной из тактик, как основной при проведении операций на рынке является преференцией инвестора. Возможна также комбинация торговли в канале и на прорыве для постоянного, активного участия в рынке. Главное для достижения успеха — это строгая последовательность при реализации намеченного плана торговли.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий