Гармонические модели для Форекс

Формирование

Рассматриваемая медвежья комбинация состоит из четырёх движений из точки Х в точку D через точки A, B и С. Для классических моделей характерно следующее: точка А является локальным экстремумом и от неё происходит формирование зигзага А-В-С-D, после которого происходит смена тренда на первоначальный. Позднее стали появляться модели, где точка С была вторым последовательным экстремумом, но рассматривать пока будем только оригинальные формирования. Торговлю по этим паттернам предполагалось вести из точки D, входя в рынок после локальной коррекции.

Первоначальная модель подразумевала равенство по высоте волн АВ и CD, вследствие чего появился даже такой отдельный паттерн, означающий равенство составляющих зигзагообразной коррекции без привязки к длине XA. На картинке ниже приведён как раз такой пример – коррекция на растущем рынке в виде зигзага с одинаковыми волнами AB и CD. После коррекции возобновляется движение по тренду.

Модернизацией первоначальной модели Гартли, стало внедрение числовых коэффициентов фибоначчи между волнами, что значительно расширило количество возможных комбинаций и стало появляться гораздо больше удобных для входа в сделку ситуаций. Тем не менее, самой надёжной из гармонических формаций считается как раз содержащая равенство компонентов. Для простоты восприятия следующее изображение, показывающее допустимые уровни соотношений между волнами в паттерне Гартли:

Без внедрения соотношения волн XA и AB у нас получался вполне работоспособный паттерн, но чтобы откат составлял 61,8% как по таблице, придётся взять лишь часть XA для точности модели. С другой стороны, абсолютно ровный и чёткий по числовым значениям ретрейсментов Гартли – огромная редкость, так что за основу берётся паттерн AB=CD и от него уже отталкиваться следует.

На следующей картинке показан Гартли, очень близкий к табличным значениям. Стоит также сказать, что паттерны нужно искать, не пытаясь увидеть шаблонный вариант с плавными волнами, которые очень легко визуально отличить. Тут нужно постоянно рассматривать значительные ценовые изменения относительно друг друга и только тогда получится обнаружить модель. И выглядеть она, к сожалению, будет не очень пропорционально, зато работает очень даже успешно.

Здесь видно, как резко развернулся тренд после точки D, значительно превысив точку А по ценовому уровню. В целом, можно сказать, что Гартли является самой редкой и самой надёжной структурой, и чем выше тайм-фрейм, на котором появляется, тем большую прибыль он сулит.

При торговле этого паттерна стоп выставляется за начало формирования, то есть, в нашем случае ниже точки Х, тейк можно смело ставить к уровню 61,8% от движения AD, но в большинстве случаев цена значительно превышает уровень точки А, давая соотношение тейка к стопу более 3, а при использовании расширения фибоначчи, применённого к волнам ХА и AD, можно ориентироваться на уровень FE127 и FE161 как максимум.

Тайм-фрейм следует использовать часовой и более, так как модель требует чётких коэффициентов, а на меньших промежутках слишком велико значение шумовых колебаний, что может сломать паттерн или же наоборот, дорисовать то, чего быть не должно и сформировать ложный.

Паттерн Бабочка

Продолжая изучать подобные формации, Песавенто выделил отдельную группу, которую назвал бабочкой. Она имеет отличную от Гартли комбинацию соотношений и действительно в некоторой степени похожа на указанное насекомое. Встречается гораздо чаще предыдущего, вследствие чего, и отрабатывается не так чётко. Вместе с тем, как правило есть возможность выставить безубыток при начале ложной отработки, так что можно вполне рассматривать как самодостаточную торговую систему. В виде шаблона выглядит вот так:

Основные правила для модели определяются соотношениями АВ к ХА, а также ХА к AD.

1) Откат после волны ХА составляет ровно 78,6%, иначе это не бабочка Песавенто.

2) Откат ВС в идеальном варианте должен составлять либо 38,2%, либо 61,8%, допускаются значения до 88,6%.

3) Длина движения AD лежит в диапазоне от 127% до 161,8% от длины движения ХА.

Если все эти условия выполняются – можно ожидать значительного отката из точки D, так как, в отличие от Гартли, паттерн формируется на более волатильном участке рынка, что отчасти объясняет использование увеличенных соотношений фибоначчи между волнами.

Модель, показанная на картинке практически идеальна. Присутствуют пропорциональные по времени составляющие её волны, откат АВ произошёл от нужного по шаблону уровня. Единственным недостатком является то, что цена не достигла уровня 127 в точке D, но это уже было бы совсем по канону, а так бывает крайне редко.

Поэтому в качестве торговых рекомендаций по такому паттерну обычно присутствует вход в рынок на уровне диапазона 117-127. Поскольку разворот обычно очень динамичный, для более точного входа наблюдать ситуацию можно на М5.

Это может занять много времени, зато отработка происходит на большом тайм-фрейме, при выставленном безубытке можно спокойно оставить сделку висеть вплоть до тейка. Ориентиром для него служат уровни фибоначчи, натянутые на волну CD. Основными являются 50% и 61,8%, второстепенными 76,4% и 100%. Иногда цена может значительно превысить уровень точки С и даже точки А, но основываться на этом не стоит, прибыль и так будет достаточно большой по отношению к стопу, который можно выставить за уровень 127 или 161,8 если модель развивается по такому сценарию.

Паттерн Краб

Краб является одним из немногих гармонических паттернов с действительно большими коэффициентами между волнами в составе. Образуется при сильных движениях в одном направлении, слабой коррекции в волне АВ, небольшим откатом в ВС и сильном обратном движении в волне CD. То есть, основное отличие от бабочки заключается в значительном увеличении отрезка CD, который заканчивается на уровне 161,8% от движения ХА. Шаблон выглядит вот таким образом:

Несмотря на некоторую вариативность с откатами в волнах АВ и CD, характерными признаками является соотношения между ХА и AD в 161,8% и между ВС и CD, которое может достигать 361,8%. Как раз по этим двум ключевым значениям идентифицируется краб. На представленной ниже картинке часовой график австралийского доллара к швейцарскому франку, на котором образовался паттерн краб с хорошо отработавшими показателями откатов и конечной точкой в 161,8% от начального движения в волне ХА.

Торговля по такому паттерну ведётся из диапазона 155-165% от волны ХА, разворот также достаточно стремительный и даёт возможность ставить безубыток. Стоп ставим за 170-175% от волны XA. Тейк рассчитываем из фибоуровней от CD, но есть важный момент – откат зачастую составляет 100% от волны ХА, то есть до уровня 61,8% по диапазону волны AD. При торговле этого нечасто встречающегося паттерна соотношение тейка к стопу может достигать значения в 7, в зависимости от точки входа и отработки модели.

Ещё одним паттерном с сильным последним движением в волне CD является разновидность краба, которую называют глубоководным крабом. Встречается крайне редко и обусловлена она тем, что ретрейсмент в точке В достаточно большой по отношению к ХА. Таким образом соотношение CD и ХА достигает 261,8% и в совсем редких случаях 314%. Но такие фигуры даже на рассмотрении десятилетних графиков встречаются крайне редко, буквально единичные случаи, поэтому считать эту модель самостоятельной и учитывать при торговле не стоит. Что-то подобное может сформировать ся на М5 или даже минутках, но совершенно не факт, что будет работать. Скорее даже наоборот, такая модель обусловлена простым совпадением рыночного шума и последовавшего мощного движения.

Летучая мышь

Ещё один классический представитель гармонических паттернов. Отличается от остальных нестандартным соотношением ХА и CD, которое составляет 0,86%. Остальные параметров откатов также вариативны, представлены на следующей картинке-шаблоне:

Одним из самых часто встречающихся вариантов является двойной ретрейсмент в 88,6%. Первый происходит в волнах АВ и ВС, второй в уже названном соотношении ХА и CD. С торговой точки зрения не самый удобный паттерн, разве что вход можно осуществлять с коротким стопом за показатель точки Х в надежде на сильный откат. Сделку следует как можно быстрее перевести в безубыток, так как подобная близость по цене точки С и точки А дает высокую вероятность возврата и пробоя уровня и. как следствие, нарушение модели.

На представленной выше картинке дневной график евродоллара, где как раз сформировалась летучая мышь с двумя откатами по 0,886. Стоит отметить, что чем старше тайм-фрейм, на котором образовалась модель, тем выше вероятность отработки по сценарию. В данном случае ненадёжность компенсируется временным периодом. Как следствие, сильная отработка с большим диапазоном.

С другой стороны, часть трейдеров наоборот любят торговать по этому графическому паттерну как раз из-за того, что такие сильные откаты дают возможность ставить совсем небольшие стопы, а то и добавлять позицию по мере продвижения цены в убыточную сторону, надеясь, что не произойдёт обновления экстремума.

Такой подход не выглядит разумным, на первый взгляд, но потенциально с каждой сделкой по мере продвижения цены стоп становится всё короче, а вот тейк только растёт. Пожалуй, единственным рубежом, который может сдержать цену, является откат в 93%, далее весьма вероятно обновление. Так что можно и 93% использовать как ориентир при торговле летучей мыши.

Три движения

Паттерн, также известный как “Три индейца” или “Три касания”. В его основе аналогичным образом лежат соотношения фибоначчи, причём ещё и ограниченные сверху одной линией, выход за рамки которой будет в зависимости от его величины означать либо поломку модели, либо сильную погрешность и сложность при торговле в связи с увеличением рисков.

Ключевой показатель это 127%, несмотря на то, что могут указываться в разных источниках значения вплоть до 161,8% Появление таких значений обычно является следствием обнаружения новых алгоритмов формирования с отличающимися от стандарта показателями ретрейсмента, что ведёт к добавлению в обзоры. Классической схемой было и остаётся движение, в котором ориентироваться стоит на 127%, это проверенное временем значение, так же как и стабильность паттернов, содержащих в себе волновую формацию AB=CD. По крайней мере, если и входить по новым значениям, то лучше уменьшенным объёмом.

Торговля в обе стороны

Если рассмотреть алгоритм торговли на отбой от фибоуровней, то можно торговать не только после окончания формирования модели, но и в волне CD. Она, как правило, начинается от какого-либо фибоуровня предшествующей волны АВ, соответственно, купив на отбой от уровня и поставив стоп за локальный экстремум в точке А, можно пробовать проторговать всю волну.

В точке В, когда уже присутствуют основания полагать, что формируется гармонический паттерн, можно добавлять покупку, перенеся стоп по обеим позициям за точку С. А вот тейк определить уже помогает выявление типа формирующегося паттерна, и, как следствие, понимание где он окончится. Значение следует брать на 10-15 пунктов меньше запланированного по модели, так как бывают и недолёты до цели. Зато потом появляется прекрасная возможность отторговать уже запланированное движение.

Паттерны Гартли на Форекс

Гарольд Гартли впервые описал в своей книге «Прибыль на рынке акции», которая вышла в 1935 году, гармонические паттерны цены. С тех пор их начали называть “паттерны Гартли”.

Все свечные модели, которые сформировались на уровнях коррекции Фибоначчи, нужно рассматривать очень тщательно, так они позволяют предсказывать движение цены в дальнейшем.

Как Вы уже успели догадаться, в данном материале мы рассмотрим фигуры Гартли на Форекс. В частности, поговорим про паттерны Песавенто, Бабочку Гартли и другие его паттерны.

Большую популярность обрела формация под названием Бабочка Гартли. Она представляет собой фигуру продолжения тренда либо его разворота.

Рисунок 1. Бабочка Гартли.

Схематически это выглядит так:

Рисунок 2. Бабочка Гартли (схематически).

Как построить Бабочку Гартли на Форекс?

Данный паттерн формируется исходя из определенных соотношений числовой последовательности Фибоначчи.

Рисунок 3. Так строится Бабочка Гартли

Черные отрезки фигуры, показанной выше, показывают ход цены, синие – соотношение Фибо уровней к расстоянию хода котировки. Сетка Фибоначчи строится на основном отрезке движения цены – отрезке ХА. От точки А, цена идет на коррекцию, её окончание должно произойти в точке B (там находится сильный уровень Фибо 61.8%). Затем цена возвращается в исходную позицию, тем самым формируя отрезок ВС. Однако локальный минимум А становится ниже следующего локального минимума в точке С (точка С должна находиться в зоне 78.6% от движения от АВ), а точка D от движения ХА также должна находиться в зоне 78.6%.

Главное правило фигуры Гартли на Форекс Бабочка – это тождество отрезков CD и АВ. То есть, CD=АВ. Коррекционное движение АВ может продлиться до 50%, а отрезок CD должен закончить свой ход в зоне 61.8%. Соотношение отрезков AB и CD должно обязательно выполняться при любой конфигурации этого паттерна.

Отметим, что такие паттерны Гартли на Форекс, как Бабочка применяются в разных конфигурациях. И по каждой из них можно качественно выполнить вход в рынок. Вести торговлю по этой модели можно не только в диапазоне X и D, но и после того, как фигура буде полностью завершена.

Объёмы ведут себя одинаково как при покупках, так и продажах на каждой модели Бабочки: тиковый объем возрастает при первом импульсном движении. Объём падает до среднего уровня, как только наблюдается первая коррекция. Во время второго периода роста – объем начинает расти средними темпами. В рамках второй коррекции рост объемов становится активнее даже при слабой волатильности. После формирования точки D можно наблюдать резкий рост в зависимости от общего направления движения модели.

Рекомендуем рассматривать паттерны Гартли Бабочка и её разновидности на таймфреймах: М30-D1. Рассматривать точки входа в рынок следует всё-таки на М15.

Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы на основе главной модели Бабочки Гартли. В конце статьи мы приведем её разновидности.

Если Вы думаете, что все фигуры Гартли на Форекс обязательно нужно строить вручную, это не так. Процесс построения давно автоматизирован с помощью специальных индикаторов Форекс под названием ZUP. В Сети его можно легко отыскать и без проблем скачать. Он способен самостоятельно отыскать так называемые гармонические модели на ценовом графике. И если модель будет соответствовать правилам формирования Бабочки, тогда индикатор ZUP построит её без проблем.

Важно: всегда проверяйте паттерны Гартли не на одном таймфрейме, а в рамках нескольких. Если модель сформировалась на нескольких таймах, тогда потенциал торгового сигнала в разы увеличивается. Можно даже рискнуть и зайти немного большим лотом, чем обычно.

Сигнал на покупку по паттерну Бабочка Гартли

Рисунок 4. Бычья модель Бабочки Гартли

Выше мы продемонстрировали бычью модель Бабочка. Красные отрезки – это движение цены.

Точка Х – с неё фигуры Гартли на Форекс начинают своё построение.

Отрезок XA представляет собой импульсное без сильных откатов движение цены в одном направлении в сторону восходящего тренда. По этому отрезку натягивается сетка Фибоначчи в сторону основного движения, то есть, снизу вверх.

Первая коррекция – это отрезок АВ. Точка В может находиться в диапазоне от 50% до 61.8% уровней Фибоначчи.

Отрезок ВС – второе восходящее движение. Точка С должна находиться в пределах 61.8%-78.6% Фибо отрезка АВ.

Отрезок CD – обозначает вторую коррекцию XA. Она должна превышать в 1,272 – 1.618 раза отрезок ВС.

Точка D позволяет впервые войти в рынок. Её расположение актуально в пределах 61,8%-78,6% Фибо. Чтобы не тратить время на её формирование, можно поставить отложку Buy Limit.

Когда будет наблюдаться окончательное формирование точки D, можно выставить ордер Buy Stop в ожидании пробоя трендовой линии, которая строится по локальным вершинам отрезка СD. Как вариант, можно осуществить вход в рынок, как только японская свеча закроется выше построенной трендовой линии. Последний вариант входа в рынок относится к консервативным методам торговли.

Ограничивать убытки, то есть выставлять Стоп-Лосс необходимо немного ниже уровня Фибо 78.6%.

Фиксация прибыли (Тейк-Профит) можно брать в несколько целей. Первая цель – точка А. В данной точке можно провести фиксацию части прибыли, скажем, 50%. Затем можно задействовать трейлинг-стоп по уровням Фибо.

Как это делать, мы продемонстрировали на скриншоте:

Рисунок 5. Торговля по бычьему паттерну Бабочка

Сигнал на продажу по паттерну Бабочка Гартли

Рисунок 6. Медвежья модель Бабочки Гартли

На скриншоте выше продемонстрирован классический медвежий паттерн Бабочка Гартли. По красным линиям движется цена. Относительно остального, кратко раскроем:

• Точка Х. С неё строятся паттерны Гартли на Форекс.
• Отрезок XA символизирует первый импульсный ход цены и выступает некой основой для построения уровней Фибоначчи (сетка тянется сверху вниз).
• Отрезок АВ – первая коррекция.
• Отрезок ВС – 2-й импульс падения цены.
• CD — вторая коррекция;
• После формирования точки D, можно рассматривать возможность продажи. Как вариант, выставляем отложку Sell Limit.

Второй метод входа в рынок после формирования D более консервативный. Нужно выставить Buy Stop на пробитие DС. Либо можно открыть ордер Sell, когда свеча закроется ниже линии тенденции.

Стоп-Лосс лучше установить немного выше значения 78.6%.

Тейк-Профит можно ожидать первую цель в точке А. Затем по сетке Фибо с применением трейлинг-стопа.

Рисунок 7. Паттерн Бабочка Гартли: сигнал на продажу

Разновидности паттернов Гартли

Теперь настало время рассмотреть остальные разновидности паттернов Гартли.

Их построение, точно такое же, как и в случае с Бабочкой. Иными словами, должно выполняться условие AB=CD.

Крабы

Рисунок 8. Бычья и медвежья модели Краб

Данные паттерны Гартли довольно редкое явление. Они были открыты в начале 2000-х. Основным отличием от паттернов Песавенто заключается в том, что амплитуда движения цены в рамках отрезка AB (в Крабе) небольшая. Чтобы условие паттерна Краб выполнялось, должно выполняться следующее условие: AB не должна быть больше 61.8% отрезка ХА. Оптимальный размер 38.2% либо 50%.

Летучие мыши

Рисунок 9. Паттерны Гартли Летучие мыши (бычья и медвежья формация)

Летучие мыши удалось открыть только в 2001 году. Эти гармонические паттерны имеют свою основу – отношение точки D (0.886). Формация “летучая мышь” сильно напоминает “бабочку”. Однако разница между ними исключительно в пропорциях крыльев.

Три движения

Рисунок 10. Паттерн Гартли «Три движения

Заключение

Подчеркнем, что все гармонические паттерны Гартли имеют необычайно высокую доходность. Порядка, 85% всех сделок с этой формацией закрывается прибылью. На рынке их встретить можно редко. Тем не менее, если они появляются, то не забудьте проверить их формацию на нескольких таймфреймах.

Чтобы не путать “модель Гартли” с “идеальной моделью Бабочки”, последнюю решено было назвать паттерны Песавенто. Её отличие от “Модели Гартли” состоит в том, что движение цены в рамках AB=CD выступает за отрезок XA. Луч CD пронизывает экстремум.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Гармонические паттерны – применение в торговле

Гармонические паттерны соединяют графические модели цены и значения Фибоначчи для поиска возможных точек разворота, предсказывая будущее движение рынка.

Основа гармонических моделей была заложена H. M. Гартли, финансовым аналитиком, опубликовавший первые разработки этого уникального подхода к трейдингу в своей книге 1932 года «Прибыль на фондовом рынке».

Гармонические модели позволяют сделать две вещи:

• Предсказать изменение цены.
• Предсказать длину текущего движения.

Если вы будете следовать модели каждого паттерна, который предсказывает длину каждого движения рынка, вы можете ожидать разворот цены.

Гармонические паттерны и числа Фибоначчи

Прежде чем вы перейдете к гармоническим паттернам, вам нужно знать, как работают коррекции и расширения уровней Фибоначчи.

Гармонический трейдинг объединяет графические шаблоны с математикой в модель трейдинга, основанном на предположении, что любым шаблонам свойственно встречаться на графиках множество раз. В основе такой торговли заключается коэффициент сетки Фибоначчи – 0,618 или 1,618. А также его производные: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 и 3,618.

Значение 1,618, которое соответствует золотому сечению, встречается во многих моделях и построениях. Это отношение также соблюдается и на финансовых рынках.

Найдя графические модели на графике, мы можем использовать коэффициенты Фибоначчи и предугадывать поведение рынка. Этот способ трейдинга был популяризирован трейдером Скоттом Корнеем, хотя и другие трейдеры внесли в него и другие шаблоны, которые его со временем дополнили.

Большинство откатов и расширений Фибоначчи используются для измерения движения цены по вертикальной оси и служит основой формирования гармонических паттернов.

Как использовать гармонические паттерны?

Гармонические паттерны являются точно обозначенными графическимии построениями, которые соответствуют определенной величине на сетке Фибоначчи, подсказывая нам возможное место смены тенденции. Мы можем встречать построение цены похожее на гармоническую модель, но если расширения Фибоначчи точно ему не соответствует, значит данное построение будет сомнительным. Поэтому нам потребуется вооружиться терпением и ожидать только идеальных торговых настроек.

Гармонические паттерны показывают, как долго будет продолжаться текущее движение, но они еще могут применяться для смены направления движения цены. Если трейдер входит в рынок в зоне разворота, но шаблон не срабатывает, тогда он будет заперт в ловушке, а тренд начнет быстро развиваться против его позиции. Поэтому мы всегда должны ограничивать свои потери при помощи стоп-лоссов.

Графические модели могут находиться в рамках других моделей. Внутри гармонических паттернов также могут возникать другие сетапы и построения прайс экшен, которые чаще всего служат для поиска лучших точек входа по гармонической модели. В одной гармонической волне могут быть и другие меньшие волны. Рынок все время движется, поэтому нам всегда нужно смотреть на более широкий контекст.

Для того, чтобы использовать гармонические модели, мы можем с помощью торговой платформы натянуть расширения Фибоначчи для выбранных волн.

Большинство гармонических моделей основаны на 5 движениях цены. Запомните эту последовательность: X, A, B, C и D.

• X – цена, где начинается паттерн.
• A – следующая ценовая точка от X.
• B – откат от X и A.
• C – восстановление A и B.
• D – последняя ценовая точка, а также триггер для входа.

Вы должны измерить каждую ценовую точку, убедившись, что она соответствует определенной модели Фибоначчи (в зависимости от гармонической модели). Если точки X, A, B и C совпадают, то зона действия находится на точке D.

Самые известные гармонические паттерны: модель Гартли, бабочка, летучая мышь и краб. Каждый паттерн имеет бычью и медвежью версии, в которых вы можете открывать длинную или короткую позицию соответственно.

Модель Гартли

Модель Гартли была описана Гарольдом Гартли в книге “Прибыль на фондовом рынке”. Расширения Фибоначчи были позднее добавлены Скоттом Корнеем в книге “Гармонический трейдер”.

Бычья модель обычно возникает на ранней стадии тренда и обозначает конец коррекционных волн. Восходящее движение будет следовать к точке D.

На первый взгляд, информации много, поэтому мы будем последовательно следить за ее движением. Рассмотрим бычий пример:

• Цена движется вверх до точки A, затем корректируется к точке B по соотношению 0,618 к волне AB.
• Цена поднимается к точке C по соотношению 0,382-0,886 волны AB.
• Далее цена идет вниз к точке D, и это расширение от 1,13 до 1,618 волны AB. Точка D является восстановлением в размеры 0.786 волны XA. Многие трейдеры ищут расширение волны CD в размере 1,27 до 1,618 волны AB.
• Область в точке D называется зоной потенциального разворота. Здесь можно открывать длинные позиции, хотя дополнительный подтверждающий фактор даст дополнительную гарантию намерению цены идти вверх. Стоп-лосс размещается недалеко от точки входа.

Для медвежьего построения, открываем сделку на продажу вблизи точки D.

Бабочка

Рассмотрим медвежий пример:

• Цена падает до точки A.
• Восходящая волна AB – это отрезок волны XA 0.786.
• BC – это откат от 0,322 до 0,886 волны AB.
• CD – расширение от 1,618 до 2,24 волны AB.
• Точка D имеет расширение 1.27 волны XA. D – это область для короткой позиции. Дополнительный подтверждающий фактор даст дополнительную гарантию намерению цены идти вверх. Стоп-лосс чуть выше точки входа.

Летучая мышь

Посмотрим на бычий пример:

• Происходит восходящее движение XA.
• Точка B – коррекция первой волны от 0,322 до 0,5.
• BC расширение 0,382-0,886 от волны AB.
• CD – расширение от 1,618 до 2,618 AB.
• D – откат по 0,866 к XA. Здесь можно открывать длинные позиции, хотя дополнительный подтверждающий фактор даст дополнительную гарантию намерению цены идти вверх. Стоп-лосс размещается недалеко от точки входа.

Для медвежьего построения, открываем сделку на продажу вблизи точки D.

Паттерн летучая мышь является разворотной моделью, что в свою очередь позволит нам входить в самом начале нового тренда, а это приносит неплохие прибыли, особенно, если у вас достаточно терпения.

Так как мы уже выяснили то, что данная фигура является разворотной, то очевидно, что перед её возникновением должен быть тренд.

Кстати, это валютная пара GBP/JPY, 15-ти минутный таймфрейм. Далее, мы пытаемся дождаться нечто, что будет похоже на летучую мышь. Это нечто должно выглядеть подобно изображённой схеме:

Да, я тут полностью согласен, что эта штука действительно не похожа на летучую мышь, но что поделать, как назвал автор, так будем называть и мы, но обратите внимание на ключевой элемент данной фигуры — неспособность цены обновить свой минимум.

Именно это играет в данном случае главную роль, так как показывает слабость медведей. Но вернёмся к нашему графику, а то мы там только тренд нашли.

Теперьмы ожидаем образование чего-то, что будет иметь сходную структуру с нашей схемой.

Ну что, мы счастливчики, паттерн летучая мышь образовался, осталось лишь отметить те места, где мы должны открывать позицию на покупку и устанавливать наши замечательные уровни тейк-профит и стоп-лосс. Но для грамотного входа нам необходимо провести одну дополнительную трендовую линию, которая укажет нам наилучшее место для активации нашей сделки. Это делается вот так:

Вот видите, как всё просто. Стоп-лосс мы установили за неудавшееся обновление минимума, а тейк-профит сделали в 2 раза больше, по всем правилам управления капиталом. Точкой входа для нас стал возврат к пробитому трендовому уровню, который мы провели по первому и второму максимуму данной фигуры.

Посидев некоторое время перед графиками в поисках паттерна летучая мышь, я понял, что эта модель является Двойным дном, но только мы уже используем альтернативную точку входа в рынок.

Краб рассматривается Корнеем как одна из самых сильных моделей, обеспечивающих разворот в чрезвычайной близости к числам Фибоначчи. Эта модель похожа на бабочку, но параметры ее немного отличаются.

• В бычьем примере точка B корректируется по 0,322 до 0,618 от XA.
• BC – от 0,322 до 0,886 волны AB.
• CD от 2,618 до 3,618 волны AB.
• Точка D – расширение 1,181 XA. Здесь можно открывать длинные позиции.

Стоп-лосс и тейк-профит

Гармонические паттерны указывают нам на потенциальную зону разворота, а не определенную точку для входа. Это связано с тем, что две разных проекции образуют точку D. Если все уровни находятся в непосредственной близости, трейдер может открывать сделку в этой области. Если зона проецирования определена не точно, например, на графиках старших таймфреймов, где уровни могут находиться на расстоянии 50 пунктов или более друг от друга, лучше всего будет найти еще одно подтверждение движения цены в ожидаемом направлении. Это может быть сигнал индикатора или просто наблюдение за ценой.

Гармоническая торговля – это математическая модель трейдинга, но для нее требуется выдержка, практика и опыт. Понимание строения моделей – это только начало. Модели, которые не совсем идеальны могут быть недействительны и часто сбивают трейдеров с пути.

Гармонические модели субъективны

Если вы рассматриваете торговлю как бизнес, а не хобби, тогда у вас должен торговый план на все случаи. Вы не хотите принимать субъективные решения.

Первая проблема, с которой я столкнулся при торговле гармоническими моделями, была субъективность импульсной волны XA.

Для рисования любых гармонических паттернов требуется идентификация импульсной волны, которая является основой всех гармонических паттернов. Но если вы внимательно посмотрите на график, вы увидите, что рынок состоит из множества импульсных волн. Как тогда выбирать правильную волну? Это зависит только от трейдера.

Возможным решением было бы выбрать импульсную волну, которая бы совпадала с поддержкой или сопротивлением. На графике выше видно, что точки C и D находятся на уровнях, где предыдущее сопротивление превратилось в поддержку.

Таким образом, если бы вы выбрали импульсную волну, точки C и D обеспечили бы дополнительное подтверждение для гармонической модели. Чем у нас больше подтверждений, тем выше положительная вероятность нашей торговли.

Не всегда рынок следует выбранной модели

Для торговой стратегии необходимы повторяющиеся ценовые модели, которые могут быть в виде повышающихся максимумов и минимумов, консолидаций перед пробоем и т. д. Чтобы торговать прибыльно, нужно быть уверенным в своей торговой стратегии.

Представьте, что цена консолидируется перед пробоем вниз. Во время консолидации поведение цены говорит мне, что часть трейдеров забирает прибыль, а другая часть размещает свои стопы ниже минимума консолидации. Если случится пробой, стопы трейдеров, которые занимали длинные позиции сработают, и также откроются сделки трейдеров, торгующих сам пробой – все это спровоцирует движение цены вниз.

То есть я хочу сказать, что в простой модели, такой как консолидация, поведение цены можно логически объяснить. Однако когда речь идет о гармонических паттернах, я не вижу в них никакой логики, лежащей в основе шаблона.

Поскольку гармоническая модель требует от меня найти импульсную волну, я скорее всего выбрал бы импульсную волну, которая дала бы мне готовый паттерн. Другими словами, я вижу паттерн в своем воображении. Но рынку все равно что я вижу на графике. Он движется, когда возникает дисбаланс между продавцами и покупателями.

Гармонические паттерны упускают сильные тренды

Гармонические паттерны из-за своей структуры чаще всего отрабатывают себя на флэтовых рынках, что заставляет трейдеров иногда упускать прибыльные возможности на трендовых рынках.

Более того, гармонические модели, которые появляются на трендовых рынках, обычно противоречат действующей тенденции.

Гармонические паттерны в консолидациях

Фаза консолидации более благоприятна для гармонической торговли, поскольку эти модели встречаются чаще всего именно в этом состоянии рынка. Однако существуют сценарии, по которым гармонические модели могут отсутствовать в фазе консолидации, заставляя вас упускать торговые возможности.

Ваши стопы могут быть задеты

Когда много трейдеров ставят свои стопы в одном месте, маркет-мейкеры охотятся на них для получения быстрой прибыли. Поэтому лучше всего будет размещать стопы на большем расстоянии, к примеру 2ATR. Таким образом, если ваш стоп все же будет задет, вы четко будете знать, что ваша гармоническая модель не отработала себя.

Гармонический анализ рынка Форекс – путь к спокойствию

Среди многочисленных инструментов технического анализа рынка Форекс особое место занимают так называемые гармонические модели. Их особенность в том, что они строятся на основе определенных числовых последовательностей и математических зависимостей. Среди трейдеров наиболее известной последовательностью является числовой ряд Фибоначчи.

Гармонические модели – общая характеристика

По сравнению с другими инструментами для анализа рынка Форекс гармонические модели отличаются повышенной сложностью. Подобные паттерны, действительно не так просто обнаружить, поскольку для этого необходимо совершить ряд математических вычислений. Но при этом степень точности у них также более высокая – доля прибыльных сделок, как правило, превышает 75 %, что при грамотно подобранной стратегии управления капиталом позволяет трейдеру стабильно получать неплохую прибыль.

На сегодняшний день существует более двух десятков гармонических моделей для анализа рынка Форекс, но наибольшую популярность среди трейдеров и экспертов снискала следующая пятерка паттернов:

• ABCD;
• Три Двигателя;
• Паттерн Гартли;
• Краб;
• Летучая Мышь.

Давайте в общих чертах рассмотрим каждый из этих вариантов.

Все очень просто как «ABCD»

«ABCD» – простейшая гармоничная форекс-модель из всех известных. Она относится к разворотному типу, так как с ее помощью трейдер может определить, когда существующий тренд сменится противоположным движением. Для этого необходимо обнаружить на графике валютной пары фигуру, состоящую из двух «шагов» и одного отката или коррекции.

На рисунке приведен пример бычьей модели «ABCD». То есть при ее формировании необходимо открывать длинные позиции – покупать валютную пару. Шагами в данном случае являются отрезки AB и CD, а BC интерпретируется как коррекция, пик которой должен находиться на уровне 0,618 относительно точки А. При этом экстремум фигуры, расположенный в точке D располагается на уровне 1,272.

В качестве дополнительных условий рассматривается обязательное равенство длины отрезков AB и CD, а также примерное равенство таймфреймов, которые понадобились рынку для их формирования.

«Три Двигателя», но не вечных

«Три двигателя» по существу представляет собой усложненную систему «ABCD». Если в предыдущем случае паттерн состоял из двух шагов, то для формирования «Трех двигателей» необходимо получить три соответствующих отрезка.

Условия примерно те же:

1. Точка А, образованная в результате первого отката, должна располагаться на уровне 61,8 первой волны основного движения;
2. Точка В – последствие второго отката – находится на уровне 61,8 второй волны основного движения;
3. Точки 1,2 и 3 – результат расширения фигуры с коэффициентов 1,272 относительно предыдущих уровней.

Опытные трейдеры, которые в своей торговле на Форекс используют гармоническую систему «Три двигателя», предпочитают готовить позиции заранее. Уже в момент формирования точки В они выставляют отложенные ордера для открытия сделки в соответствующем направлении. Но при такой тактике требуется максимум внимания, так как если в результате третьей волны основного движения ценовой график не остановится на нужном уровне, необходимо будет срочно отменять установленные ордера. Если не успеть сделать этого, то можно понести значительные убытки.

Для тех, кому это интересно, в качестве дополнительной информации скажем, что именно три двигателя послужили той основой, из которой впоследствии родилась знаменитая волновая теория Эллиотта.

«Модель Гартли»

Следующая модель получила название в честь ее основателя – трейдера Гарольда Мак-Кинли Гартли, который впервые в истории рынка Форекс не только успешно торговал сам, но и оказывал консультационные услуги всем желающим.

В зависимости от того, бычий или медвежий паттерн складывается на рынке, фигура «Гартли» внешне может напоминать букву «М» или «W». Если рассматривать бычью модель, то она система состоит из одного значительного восходящего тренда, который сменяется продолжительным нисходящим движением с одной коррекцией.

Естественно, как и в других гармоничных моделях для анализа рынка форекс, в паттерне «Гартли» все пики и впадины взаимно связаны друг с другом числами Фибоначчи. Например, в бычьей модели вершина коррекционного движения С составляет 38,2 или 88,6 % от уровня точки А, в которой закончилось предыдущее восходящее движение. А конечная точка фигуры D – 78,6 от того же уровня.

В 2000 году один из верных последователей идеи Гартли – Скотт Карни сформулировал новую гармоническую систему анализа, которую назвал «Краб». Чем он руководствовался, понять трудно, так как внешне паттерн вряд ли может вызвать ассоциации с указанным животным.

По мнению многих экспертов рынка Форекс, краб является наиболее точной и эффективной среди всех гармоничных моделей. При ее использовании в торговле валютой наблюдается очень высокое соотношение прибыли к риску, но одним из условий получения прибыли является правильное определение уровня для выставления стоп-лосса.

Условия формирования краба следующие:

• Перемещение AB составляет 38,2 или 61,8 % отката XA;
• Перемещение BC составляет38,2 или 88,6 % отката AB;
• CD составляет 161,8 % расширения XA;
• При величине отката BC 38,2 % от шага AB, CD должен составлять 2,24 шага BC;
• При величине отката BC 88,6 % от шага AB, то CD должен составлять 3,618 движения BC.

«Летучая мышь»

Чуть позже, в 2001 году, тот же Скотт Карни вывел и обосновал другую гармоническую модель для анализа рынка Форекс, которую назвал «Летучая мышь». Формирование паттерна начинается с отката или коррекции, величина которой составляет 38,2 или 50,0 % первоначального движения XA. Затем начинается вторая, ход которой достигает 38,2 или 88,6 % откатного движения AB.

Следующий этап анализа – более глубокое коррекционное движение. Его величина определяется исходя из значения шага ВС. Если он составляет 38,2 % от АВ, то CD должен быть равен 161,8 % BC. В том случае, если BC равен 88,6 % AB, то значение CD определяется как 261,8 % BC. При этом CD должен составлять 88,6 % первоначального движения XA.

К сожалению, гармонические модели используются для анализа рынка Форекс не так часто. Многие трейдеры считают их очень сложными для применения в условиях реальной торговли. На самом деле, если нормально освоить теорию, то работа с гармоническими моделями не будет представлять больших трудностей.

Тема: Гармонические ценовые модели.

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Banned Регистрация 06.10.2012 Адрес Красная книга. Сообщений 6,147

Гармонические ценовые модели.

В данной теме рассмотрим анализ рынка и торговлю с использованием гармонических ценовых моделей.
Гармонические ценовые модели отличаются от графических моделей таких как вымпел, треугольник, голова плечи и т.д. тем что гармонические ценовые модели строго соответствуют важным уровням фибоначчи а так же присутствует элемент волнового анализа рынка. Торговать по гармоничным моделям сначала будет немного сложновато т.к. их надо еще найти и проанализировать, но со временем это будет несложно сделать да и на графике они почти всегда присутствуют. Метод этот довольно надежный, особенно на интервалах от 4 часов и выше к тому же тут устанавливаются четкие стопы которые не дадут вам сразу слиться, но при этом всегда надо использовать ММ. Гармонических моделей не так много и каждая из них определяется по своим уровням фибоначчи а для более точного определения используют временные интервалы. Вот основные гармонические модели:

— Модель Три Двигателя

— Модель Летучая Мышь

Подробно каждую модель мы разберем чуть позже.
Каждая гармоническая модель в основном состоит из четырех ценовых движений ABCD и каждое ценовое движение соответствует определённому уровню фибоначи.
Сейчас на просторах интернета можно найти множество различных программ и индикаторов которые определяют гармонические модели, но начиная только работать с этими моделями лучше находить и анализировать самому т.к. делая это самому приходит полное понимание этих моделей и со временем вы будете находить их без всяких проблем хоть и кажется это на первый взгляд действительно сложным. Пусть на анализ уйдет хотя бы часик, но этого того стоит.
Впервые начиная работать с гармоничными моделями лучше потренироваться на истории попутно пытаться найти модели в реальном времени и потом уже посмотреть правильно вы определили модель и продолжение цены или нет. Так же на первое время можно завести шпаргалку на листе ввиде рисунков различных моделей и уровней фибаначчи для каждого ценового движения. Очень хорошим фильтром является когда точка D находится на уровне поддержки и сопротивления.

1. Модель «ABCD».
Для начала рассмотрим самую простую гармоническую модель т.к. у нее меньше всех требований чем у других моделей это ABCD и вот как она выглядит:
бык FBCD.jpgмедABCD.jpg
Линии AB и CD называют шагами при чем они должны быть примерно одинаковы по своей длине, а BC это откат или коррекция. Что бы модель была еще более точна и совершеннее то и время прохождения цены от точки A до B должно быть тоже примерно равным времени прохождения цены от точки C до D. Линия BC должна соответствовать уровню фибоначчи 61.8 от шага AB. Завершающие ценовое движение этой модели шаг CD должен быть равен уровню 127.2 от коррекции BC. После достижения цены точки D уже можно открывать сделку на продажу или покупку, в зависимости от направления модели.

2. Модель «Три двигателя»

Эта модель очень похожа на модель ABCD и отличается только тем что модель «Три двигателя» имеет 3 шага и 2 коррекции. Кстати модель «Три двигателя» является предком волнового анализа.
бык3.jpgмед3.jpg
На рисунках линии черным цветом это шаги, а красным цветом это коррекции. Правила построения этой модели такие же как и у модели ABCD показывает, точка A должна соответствовать уровню 61.8 от первого шага, точка В должна соответствовать уровню 0.618 от второго шага. Второй шаг должен соответствовать уровню 1.272 коррекции A, а третий шаг должен соответствовать уровню 1.272 коррекции В.

Далее рассмотрим различные гармонические ценовые модели «Гартли» и «Животные» .

Стратегия форекс «Эффект Бабочки»

Стратегия форекс «Эффект Бабочки» — на самом деле является Гармонической Ценовой моделью, которая достаточно хорошо работает и на рынке форекс (на любых валютных парах и любых тайм-фреймах, хотя чем он выше, тем лучше); основное отличие гармонических ценовых моделей от обычных паттернов (в том числе и паттернов форекс) — четко выраженная модель с определенными математическими соотношениями по Фибоначчи между самими точками данной модели.

Гармонических Ценовых Моделей существует несколько, но сегодня мы рассмотрим одну из самых распространенных из них — «Модель Бабочку» (на покупку — бычью и на продажу-медвежью).

Данную стратегию вы, вероятнее всего, уже неоднократно встречали в сети интернет, но подробного описания по входу в рынок, а так же, как все-таки работать с данной моделью, не объясняет никто. Сегодня этот пробел попробую заполнить я и так же объясню, почему, на данную модель необходимо обратить больше внимания.

Модель Гартли «Бабочка» — является очень хорошей моделью и обычно дают достаточно хорошие точки входа в рынок (чем-то данную модель можно спутать с паттерном Флаг), но у нее есть свои закономерности и дополнительные условия входа в рынок.

И так, давайте рассмотрим, как точно определить и войти в рынок по стратегии форекс «Эффект Бабочки»:

на рисунке выше вы можете наблюдать Бычью модель Гартли «Бабочка» (т.е. сделка будет заключаться на ПОКУПКУ)

1) Красными линиями выделены участки движения цены на графике любой валютной пары:

точка X — начальная точка, точка отсчета гармонической модели «Бабочка»

XA — импульсное движение цены вверх на график (именно ИМПУЛЬСНОЕ, а не боковое движение — т.е. движение, которое направлено в одном направлении, и без сильных откатов — движение как «на одном дыхании»), которое мы и берем за основу и растягиваем по нему Уровни Фибоначчи (строим по ходу движения цены снизу-вверх)

АВ — коррекционное движение цены от точки X до точки A, при этом точка B должна находится в пределах от 50% до 61.8% по Фибоначчи (желательное, но не обязательное условие, даже если цена будет находится около этого уровня — тоже очень хорошо, но если цена все-таки достигла уровня 50% по Фибоначчи и отскочила от него — это хороший признак)

ВС — восходящее движение в модели Бабочка (направлено в том же направлении, что и отрезок XA), при этом точка С должна находится на расстоянии от 61,8% до 78,6% по Фибоначчи , построенного на отрезку от точки А к точке В

CD — 2-е коррекционное движение цены вниз для отрезка XA, причем он может быть в 1,272 — 1.618 раза больше отрезка В С !

При этом точка D — точка заключения сделки на Покупку (по модели Гартли «Бабочка») может находится в промежутке от 61,8% до 0,78,6% по Фибоначчи .

2) Следовательно мы имеем замкнутый цикл ценовых построений, причем если какое-то соотношение не совпадает в данной модели, то торговая сделка просто не заключается. И пристальное внимание мы уделяем именно построению последней точки D и в данную точку и ставим отложенный ордер на покупку — Buy Limit . Более точно для точки подходитименно уровень 61,8% по Фибоначчи от XA или расширение 1,618% от ВС, так же может быть точка соприкосновения с каналом и т.п (подробнее смотрите заключение сделки по паттерну Флаг)

А вот как выглядит пример классической Бычье Бабочки на валютной паре USDCAD (M5):

Есть так же 2-й вариант входа в рынок — более консервативный

Но при таком входе в рынок стоп-лосс будет немного больше чем при торговле по Buy Limit-у, но зато вы точно увидите входить вам в рынок или нет — т.к. будет сформирована точка D окончательно и вы сможете проверить все соотношения Фибоначчи и только после этого установить ордер на пробой — Buy Stop.

Ордер Бай-стоп устанавливаем на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD или входим в рынок по рыночной цене после закрытия свечи выше построенной трендовой линии (как в стратегии форекс на Линиях Тренда — только не на отбой, а на пробой)

3) Т.к. мы получили точку входа в рынок, то следующим шагом мы определяем, где же поставить стоп-лосс. А стоп-лосс я рекомендую устанавливать на несколько пунктов ниже самого уровня 78,6% по Фибоначчи

4) Где устанавливать тейк-профит — решать вам, опять же, можно использовать расширения Фибоначчи для определения точев выхода из рынка, установить на открытую позицию трейлинг-стоп (или переставить позицию в безубыток, при достижении определенного вами кол-ва пунктов прибыли), использовать важные уровни для выхода из торговой позиции. Но как я считаю что первая цель для фиксации прибыли (или части прибыли) — точка А (именно в нее можно ставить тейк-профит или закрывать первую часть прибыли — например 30%-50% от открытой сделки).

Для сделок на продажу — обратные условия (и соответсвенно обратный паттерн «Бабочка» — медвежий) !

Пример сделки на Продажу по модели «Медвежья Бабочка», валютная пара USDCHF (H1):

ПРИМЕЧАНИЕ: Идеальные бычьи и медвежьи гармонические модели «Бабочки» появляются не так часто на рынке форекс, но если вы их заметите и они будут соответствовать всем условиям заключения сделки — смело открывайте торговую позицию, т.к. вероятность получения прибыли очень высока !

Индикаторы форекс и шаблоны Metatrader 4 в данной стратегии форекс не используются, поэтому я их и не выкладываю.

Так же рекомендую просмотреть видеоверсию стратегии форекс «Эффект Бабочки», в которой я рассажу как точно идентифицировать на примерах модели «Бабочка» и укажу на основные ошибки при их идентификации !

Форекс видео стратегия «Эффект Бабочки»:

Похожие статьи:

54 комментария

Спасибо, Алексей. Отличный материал!

ХОРОШАЯ СТРАТЕГИЯ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, ТОРГУЮ ПО ПОХОЖЕЙ СТРАТЕГИИ . КЛАСНЫЙ САЙТ У ВАС . БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Как вариант есть готовый индикатор и шаблом «butterfly» (бабочка), только не знаю как пристигнуть его к форуму… отправляйте mail, переправлю.

Советника не намечается по стратегии?

cj, FX, советника форекс быстрее всего не будет по этой стратегии форекс

Сергей, на ваш e-mail отправил письмо, вышлите индикатор — прикреплю его к стратегии форекс “Эффект Бабочки”

Почему думаете советника не будет?

FX, это стратегия форекс по графическим моделям, а до сих пор по таким стратегиям форекс ни одного советника MT4 программисты не написали…

Как они работают, не знаю, поэтому задавайте вопросы Сергею…

Эти индикаторы называются: — ZUP, Search Patterns, BPS Harmonic Pattern, kor harmonic, Last Dream Patterns…

Интересно узнать примерное соотношение прибыли-убытков.
Т.к. стратегия очень заинтересовала.

FX, четкой статистики по данной стратегии форекс у меня нет, но соотношение слоп-лосс к профиту сами по себе хорошие: 1:3 — 1:5 и вероятность получения прибыли по модели «Бабочка» тоже достаточно большая (конечно если вы ее правильно распознали)

Сергей, объясни все значения индикатора! Только, пожалуйста, доходчиво, как для новечка… Столько информации там…

данные паттерны не единственные в своем роде. существет еще модификации

redthunder, согласен гармонических паттернов несколько — мы их будем рассматривать в следующих стратегиях форекс, по примеру модели «Бабочка»

Здравствуйте Алексей. Вот информация, которая пригодится многим.
С вашего позволения я размещу её здесь.
Я предпочитаю не пользоваться индикаторами и рассчитываю все модели «вручную».
Вот существующие шаблоны:

В основном все эти модели используются для расчёта разворота.
Бабочка крыльями вверх это «медвежья» модель.
Бабочка крыльями вниз это «бычья» модель.
При достижении критических точек тренд разворачивается.
Это обстоятельство позволяет довольно точно определить точку входа на пике.

Вот пример реального расчёта целей:

Кто пользовался индикатором butterfly, подскажите насколько правильно он работает, стоит ли ему доверять, или каждую модель проверять вручную?

Алексей, а нету индикатора у Вас рисующего бабочку. У меня есть нечто подобное. Может на данном индюке забацают советника?

Дмитрий, у меня такого индикатора нет, присылайте — отдам программисту, может что- то и получится

Здравствуйте, Алексей. Индикатор отправил. Смотрите почту.

Дмитрий, спасибо за индикатор — выкладываю его ZUP_v64.mq4 (в архиве — предварительно нужно разархивировать !)

Так же написал вам письмо на почту !

loner, спасибо за шаблоны гармонических моделей!

Все остальным: более подробно данные модели будут рассмотрены в следующих стратегиях на этом сайте !

«Данную стратегию вы, вероятнее всего, уже неоднократно встречали в сети интернет, но подробного описания по входу в рынок, а так же, как все-таки работать с данной моделью, не объясняет никто. Сегодня этот пробел попробую заполнить я и так же объясню, почему, на данную модель необходимо обратить больше внимания.»

Совершенно верно, за что Вам огромное спасибо ��

«Выкладываю папку с готовым индикатором и шаблом МТ4 “butterfly” (бабочка), присланными Сергеем.

Как они работают, не знаю, поэтому задавайте вопросы Сергею…»

Сергей, если не трудно выложите пожалуйста рекомендации как работать с Вашими шаблонами.

Расскажите, пожалуйста, как расчитать расятояние XB и BD?

olezya, эти расстояния в паттерне рассчитываются при помощи Фибоначчи

Хорошо, например точка В расчет от Х или А?

А есть индикатор по этой стратегии. Где его можна скачать?

olezya, не совсем пойму ваш вопрос…

Растягиваем Фибоначчи по ходу движения цены от точки X к точке А и смотрим по расширениям Фибоначчи где находится точка B.

Всем желающим рекомендую просто скачать из интернета индикатор ZUP v88

Здравствуйте Алексей!
Скажите пжст, при работе с вышеуказанными Паттернами в т.ч. «Три движения», входить в позицию необходимо только при соответствующем направление тренда или же данные модели работают не зависимо от направления тренда? (в т.ч. если фигура сформировалась на Н1(допустим), а на Н4 и Д1 идет тренд противоречащий потенциальному входу на Н1(по Паттерну))? Спасибо.

Александр, торговать нужно на том интервале, на котором паттерн и появился, тренд на более старших таймфреймах можно только учитывать чтоб знать как вы торгуете — по тренду или против, чтоб знать когда закрывать сделки, переставлять в безубыток и т.п.

Здравствуйте. Пара eurusd интервал 1 день, админ если не сложно посмотрите бабочка или нет. Буду премного благодарен!

turtl, если вы имеете «Бабочку для сделок на продажу», то вполне возможно что это она и есть, только еще не сформирована точка D — точка входа в рынок.
Конечно точка B немного зашла за 61,8% по Фибоначчи, но и уровня 78,6 не достигла… Хотя если точка D может легко переписать точку X. Т.е. максимальная цена для покупки — 78,6% от отрезка XA (!), т.е. слегка перепись точки B — выше стоп-лосс минимум 100-150 пунктов.
Т.е. паттерн конечно не идеален, поэтому нужно еще найти сигналы для входа в рынок — для подтверждения входа — так будет безопаснее!

Большое спасибо за развернутый ответ ! Удачи !

Разобрался в системе, на первый взгляд казалась тяжелее…но потом понял что все строится по уровням Фибо! Стратегия показалась не плохой, логичной…но УВЫ СИГНАЛОВ на совершение сделки практически нету…т.е. цена не проходит по уровням так как надо (модель не рисуется)…смтрел по истории ТФ Д1,Н4,Н1,М30 и М15, М5… пару сделок нашел на 15-30 минутах…так это целые месяцы можно сидеть и ждать надеяться на образование этой модели. Поэтому считаю стратегия очень малоэффективная.

По паре GBPCHF, на тф месяц, индикатор ZUP нарисовал модель и цена подошла к трендовой линии, если все правильно индикатор нарисовал, то получается скоро будет отскок и начнется долгосрочный восходящий тренд. Скажите, так ли это?

Попробовал стратегию,правда, 1 раз, мне понравилась, позавчера была на eurusd идеальная бабочка, но при достижении 150 пунктов переставил на 4 часовиках стоп в 100 пунктов, закрылась по стопу, сейчас паттерн до конца не отработан,может быть ещё пойдёт вниз. А как Вы рекомендовали бы защищать прибыль ?

Алексей, я всем советую не жадничать, а закрывать сделки частями на важных уровнях

Здравствуйте, Алексей. у меня появилось несколько вопросов по поводу использования стратегии, точнее по поводу использования указанных индикаторов zup. В комментариях нашла по крайней мере 2 ссылки на скачивание индикатора, но все они отличаются (zup 88, 76)и показывают различные точки разворота. Какой именно можно применять в качестве подспорья в работе с данной стратегией?
Второй вопрос: в папке с готовым индикатором и шаблом МТ4 “butterfly” (бабочка), выложенной вами, есть 4 шаблона. как я понимаю отличаются они различными расчетами разворотов крыльев? но тогда те значения уровней, указанный в теории стратегии не будут совпадать с теми, по которым рисуются бабочки bat1,bat2, bat3?

Третий вопрос: на счет цитаты «admin — Алексей Лобода пишет:
4 Декабрь 2010 в 18:22

loner, спасибо за шаблоны гармонических моделей!

Всем остальным: более подробно данные модели будут рассмотрены в следующих стратегиях на этом сайте !»

как я понимаю, планировалось рассмотрение моделей, выложенных пользователем loner, где представлены бабочки с различными крыльями? есть ли уже на сайте статьи, рассматривающие эти модели? если нет, то суть работы с ними, та же, что и с рассмотренной стратегией?

Наталья,
1) по ZUP ничего не подскажу, не пользуюсь им и не знаю что он из себя представляет.
2) «Выкладываю папку с готовым индикатором и шаблом МТ4 “butterfly” (бабочка), присланными Сергеем.
Как они работают, не знаю, поэтому задавайте вопросы Сергею…» — это не мои шаблоны и индикатор, мне прислал его пользователь Сергей, я его и загрузил на сайт и дал ссылку. Так что если есть вопросы по этому архиву, то они наверное лично к нему!
3) Есть еще Паттерн 5-0

Все zupы безбожно перерисовываются,сам их пробовал,не ленитесь,ручками,ручками,после небольшой тренировки они сами будут лезть вам на глаза,поверьте.сам через это прошёл….
Главный критерий цена,а не всякие черточки перерисовывающиеся….

Алексей, спасибо за напоминание об этих паттернах. Я о них читал полгода назад, не зная Вашего сайта, но забыл сответственно.
loner, большое спасибо за «шпаргалки». Работает у меня этак в 80% случаев. Индюки постоянно лают, что мол «паттерн. », но в большинстве это фальшивый сигнал. Поэтому вручную ищу.
Очень нравится мне гонять разных бабочек. Хотя эти мотыльки предполагают обязательное наличие AB=CD. Например, с 2011-11-18 по 2011-12-02 пара EURUSD тф. M30, H1, H4 и даже немного D1 рисовалась красивая Бабочка Гартли с немного неклассическими ретрейсами. Вот сигнал разворота получен. А дальше что? ожидать захода за дно первого крыла? Я по ходу движения искал AB=CD и по ним торговал, даже поймал и меньшую бабочку. Движение мотыльков и его цели можно оценить лишь «на глаз, как факт, что будет разворот. бабоче. Движения AB=CD имеет огромною прогностическую ценность. А шпаргалка находка.
��

Выкладываю сборник индикаторов МТ4, присланных пользователем — Юрий (yuraskob)

Добрый день Алексей! не подскажите ли вы мне как правильно пользоваться индикаторами, что то не могу разобраться. может есть какие то объяснения к ним, какие настройки

Maria, я просто выложил индикаторы на сайт, с ними я не разбирался, так что это вопрос точно не ко мне…

Алексей. Я постоянно последние время наблюдаю за формированием паттернов модели «Бабочка гартли», или как ее называет Лари Пазевенто Gartley222, Bat, Butterfly, Crab по валютным парам EURUSD и GBPUSD. Вполне нормально на тех же ТФ отрабатывают эти паттерны еще на паре USDCHF. Среднее время формирования такого паттерна на указанных парах- около 2-3х недль при рабоченм ТФ 60-240 мин. Хотя надо всегда учесть сходные сигналы старших ТФ от дня и определить направление тренда по них.
Для пар так званных сырьевых валют UCDCAD, AUDUSD NZDUSD более нормально ориентироватся на ТФ от D1 если уже очень хочется. Среднее время формирования бабочки на этих парах — от 2 месяцев и больше. Для торговли в среднесрочке это подходит, но если депозит небольшой а объемы большие лучше на этих парах не рисковать.
В валютах-кросах я вообще не уверен и тут никаких наблюдений у меня нет. А пара USDJPY в последнее время низковолатильна и малоинтересна для торговли.
За время работы по этой стратегии у меня набралось много вариантов адаптации и уменьшения риска по этой стратегии. Для гармонической торговли важны не только инструменты места как уровни фибоначчи (немного другие, чем в стандартном наборе МТ4). Также важны и инструментами времени (Ганн, но лучше веер или дуги фибоначчи). Есть способы определить приблизительные цели отработки паттерна и фиксировать прибыль сделки по достижению его целевых уровней. Также бабочки формируются одна за другой следуя за трендом. Не обязательно ждать формирования нового паттерна, можно и вступать в короткие сделки и при формировании нового паттерна, но это уже по успотрению трейдера и бОльшими рисками.
Когда у меня получется изложить это в логичной и доступной форме и если у Вас будет желание, я бы мог поделится с другими, кому это будет интересно.
И все-таки хотелось бы предостеречь трейдеров от использования индикаторов определения паттернов, особенно на мелких ТФ.

Юрий (yuraskob), согласен опубликовать ваши наблюдения, мне во всяком случаи это точно будет инетресно! Думаю и остальным трейдерам так же

Гартли

Прогнозы и анализ

Гартли

Паттерн Гартли является одним из наиболее торгуемых гармонических паттернов и может применяться ко многим рынкам и временным интервалам. Это 5-точечная разворотная модель, которая изначально была описана H.M. Гартли, а в дальнейшем была детально проработана Скоттом Карни. Он рассчитывается на основе Фибоначчи для каждой точки структуры, и важно отметить, что D не является точкой, а скорей зоной, где вероятней всего произойдет разворот цены, и называется Зоной потенциального разворота (PRZ). Коррекция точки B первичного отрезка XA находится на 0,618, а PRZ состоит из 3 сходящихся гармонических уровней: 1) 0,7686 коррекции первого отрезка XA, 2) паттерн AB=CD 3) проекция BC равна либо 1,27, либо 1,618.

Первой целью будет 382 коррекция AD, а вторая цель — 618 отката AD. Общий уровень остановки будет за X-точкой. Консервативные трейдеры могут искать дополнительное подтверждение. Паттерн Гартли бывает медвежьим и бычьим. На TradingView есть инструмент рисования Шаблон XABCD, который позволяет пользователям визуально идентифицировать 5-точечные разворотные структуры на графике.

Гармонические паттерны

Гармонические паттерны позволяют выявлять текущую тенденцию рынка, вероятность ее изменения. Всего один инструмент дает точки открытия/закрытия ордеров, включая стоп по убытку.

Технический анализ графиков валютного рынка Форекс заметно упрощается, если поиск паттернов осуществляется с помощью индикаторов. Относится это одинаково к простым фигурам вроде прямоугольника/флага и сложным, например, паттернам Гартли.

Чем отличаются гармонические паттерны

Рынок валюты динамичен и, несмотря на систематические возвраты на прежние позиции, цена любой пары выписывает сложные пируэты. Поэтому обнаружить среди визуального хаоса формирование конкретной фигуры иногда сложно, особенно трейдерам-новичкам. Причем нанесение на график уровней поддержки/сопротивления приносит мало пользы, эта процедура предназначена для торговли на пробой/отбой.

Если пытаться обойтись без дополнительных инструментов, придется обратиться к таким свойствам трейдера:

• «Шестое чувство». Прогнозы, составленные на чутье, представляют собой рулетку.
• Тренировка терпения (избавление от избытка эмоций). Здесь многое зависит от личных качеств трейдера.

Готовность нести убытки в результате торговой ошибки является основой последующих действий, направленных на использование гармонических паттернов без индикаторов.

Теоретические основы применения свечных комбинаций

Подробное описание фигур имеется в популярном издании под названием «Прибыль на фондовом рынке» (автор Г. Гартли). Там рассмотрена концепция паттерна на 5 пиковых значениях, знакомого под наименованием «паттерн Гартли». Можно ознакомиться с трудом Л. Песавенто – «Коэффициенты Фибоначии и распознавание паттернов», где он устанавливает базовые правила торговли с применением объектов Фибоначчи.

Популярен труд «Гармоническая торговля» Скота Карни. В ней автор приводит описание таких фигур как Акула, Краб или Летучая мышь. Здесь же рассматриваются основы риск-, манименеджмента, что позволило всерьез относиться к паттернам, как инструменту для трейдера.

Таким образом, несколько основоположников заложили практическую базу в применении свечных комбинаций для прогнозирования дальнейшего движения цены. Торговый процесс с ними приобрел математическую составляющую, объединяющую визуальные образы с цифровыми значениями цены, включая ее изменения в единицу времени.

Практическое применение паттернов

Визуально найти на графике любой из распространенных фигур (Краб, Акула, Гартли и т.д.) крайне сложно. Требуется выделить 5 главных уровней, включая участки ABC, ABCD. Еще понадобится учесть изменения цены в диапазоне, наличие тенденции.

Схематично ситуация выглядит так:

• Требуется найти фигуру, напоминающую букву М или W в зависимости от тренда.
• Паттерны, состоящие из 5 точек, начинают построение из точки Х, за этим следует движение на отрезке ХА. Затем происходит коррекция с образованием ноги АВ. В итоге «рисуется» коррекционная нога CD.

Ключевым моментом является определение типа волны – расширение это или коррекция. Здесь и кроются различия между паттернами, включая условие, что наличие фигуры ABC считается обязательным для каждого из них.

Трейдеру достаточно изучить основы построения «общей» части (ABC). Остальное будет «делом техники», особенно при поддержке технических индикаторов, автоматически определяющих наличие фигуры и отображающего ее на графике. Но следует иметь в виду, что индикаторная система часто оказывается опаздывающей за движением цены.

Ручные расчеты перед торговлей

База для выявления свечных комбинаций – сетка Фибоначчи. Ее поддержка встроена в платформу MetaTrader 4/5. Но перед применением индикатор требуется перенастроить (добавить необходимые цифровые значения):

Чтобы внести дополнительные значения, следует нанести объем Fibo на график валютной пары. Проводится процедура после нанесения линий (пункт «Вставка» верхнего меню, где имеется подпункт «Объекты», а в нем – «Линии»). Если два раза щелкнуть мышью по объекту, он выделится и в открываемом контекстном меню (по нажатию правой кнопки мыши) будут доступны «Свойства».

С помощью кнопки «Добавить» заносятся необходимые уровни (в первой колонке вносится цифровое значение, а во второе – текстовое обозначение). Такие изменения сохраняются даже если убрать объект с графика. Потому изначально настроенная система может применяться на различных валютных парах без перенастройки.

Пример использования гармонических паттернов

Простейшая модель состоит из трех колен – AB, BC, CD. Проще всего обучаться торговле по паттернам именно на ней. ABCD относится к разворотным фигурам, указывающим на предстоящую смену текущей тенденции. Благодаря своевременному выявлению модели трейдер прогнозирует изменение тренда на противоположный.

Существует две разновидности такой «набора свеч» – бычья и медвежья. Первая модель будет указывать на восходящее движение и потенциал по открытию сделок на продажу SELL. Вторая – позволяет убедиться в завершении нисходящего тренда с перспективной открыть прибыльный ордер BUY (покупка). Преимущественно цена двигается согласно правилам:

• Возрастание или снижение цены формирует отрезок АВ.
• Участок ВС представляет собой коррекцию в размере 38.2-88.6% (идеально отрезок должен составлять диапазон 61.8-78.6%).
• В точке C цена уходит в разворот и движется соответственно участку АВ.
• В этот момент точка D должна находиться в пределах 113-261.8% от BC.

Одним из важных условий является равенство длины участков CD/AB. Что на практике не всегда удается получить (проявляются расхождения по цене, времени образования), из-за чего новичкам трудно освоить торговлю по гармоническим паттернам.

Открытие ордера рекомендуется в точке D, иногда заблаговременно. В качестве основной цели выбирается расширение Фибоначчи от метки AD на 38.2%. Второй порог – на 61.8%. Если трейдер стремится взять от рынка максимум, то в качестве целей берутся области C и A. Стоплосс всегда ставится за точкой D (рекомендуемое соотношение – 1 к 10, стоп к профиту). Баланс параметров на конкретной валютной паре подыскивает сам трейдер.

Бабочка Гартли — универсальная модель разворота

Гармоничные паттерны цены впервые были описаны Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на рынке акции» в 1935 году. Модели, построенные на уровнях коррекции Фибоначчи, обладают уникальными свойствами предсказания общей динамики рынка. Из множества вариантов популярной стала Бабочка Гартли — модель поведения цены с прогнозом разворотов и продолжения тренда.

Механизм возникновения модели

Паттерн Бабочка строится из соотношений чисел Фибоначчи, выстроенных в некой строгой последовательности.

Черные отрезки показывают ход цены, а синие отрезки означают соотношение Фибо к расстоянию хода цены от точки до точки. Основное движение цены – отрезок ХА, на нем строится сетка Фибо. Из т.А рынок дает коррекцию вверх, при этом ее первая волна должна закончится в т.В (уровень 61,8%). Попытка восстановления в направлении тренда образует отрезок ВС, но не меняет локальный минимум А; т.С должна находиться в области 78,6% от движения AB, а т.D находится на 78,6% от движения ХА.

Ключевое условие для формирования модели — равенство CD=АВ, все остальные параметры допускают отклонения. Так, коррекция АВ может дойти до уровня 50%, а движение CD – ограничиться на 61,8%, но соотношение движений AB и CD обязательно при любой конфигурации бабочки.

Бабочка Гартли используется в разных конфигурациях и каждая из них дает сигналы на вход. Торговать по данной модели можно как в диапазоне между тт. X и D, так и после окончательного завершения фигуры.

Объемы во всех вариантах модели Бабочки Гартли при продаже и при покупке ведут себя одинаково: при первом импульсном движении тиковый объем растет, при первой коррекции – падает до среднего уровня, второй период роста – растет средними темпами, на второй коррекции – активно растет при слабой волатильности, так как идет торговля в разных направлениях, после формировании т.D – резко растет в зависимости от общего направления модели (вверх или вниз).

Рекомендуемый таймфрейм: от М30 до D1. Точки входа: ищем на M15.

Рассмотрим торговые сигналы на базе главной модели Бабочки, а варианты будут приведены в конце статьи.

Так как человек — существо от природы ленивое, то все сложнейшие расчеты и графические построения Гартли уже давно автоматизированы и предлагаются в виде вариаций индикатора ZUP, которые можно легко найти в сети. Индикатор сам ищет на ценовом графике гармонические модели, чем значительно облегчает жизнь трейдеру. При появлении Бабочки на графике, рекомендуется проанализировать построения на разных периодах и если одновременно модель появилась на нескольких тайм-фреймах, то это значительно повышает общий потенциал торгового сигнала.

Сигналы на покупку

Представлен стандартный бычий паттерн. Красные линии — участки движения цены любого финансового инструмента:

т.X – начальная точка отсчета модели;

отрезок XA – импульсное, направленное в одном направлении без сильных откатов, движение цены вверх, которое и принимается за основу для уровней Фибо по ходу цены снизу-вверх;

отрезок АВ – первая коррекция (т.B — от 50% до 61.8% Фибо);

отрезок ВС – рост (т.С — от 61,8% до 78,6% Фибо АВ);

отрезок CD – вторая коррекция отрезка XA (в 1,272 – 1.618 раза больше отрезка ВС);

т.D – первая возможная точка входа на покупку (от 61,8% до 78,6% Фибо) и в данную точку ставим отложенный ордер Buy Limit.

Второй вариант входа в рынок – после окончательного формирования т.D ставим ордер Buy Stop на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD, или можно войти по рынку после четкого закрытия свечи выше данной линии тренда. Это консервативный, но более надежный подход.

Стоп-лосс: рекомендуется ставить ниже уровня 78,6% Фибо.

Тейк-профит: первая цель – т.А, здесь можно зафиксировать часть прибыли (примерно 30%-50%), а дальше двигаться трейлинг-стопом по уровням Фибоначчи.

На рисунке — стандартный паттерн для медведей. Красные линии – реальное движение цены, остальное – повторим кратко:

т.X – начало отсчета; отрезок XA – первый импульс, основа для Фибо по ходу цены сверху-вниз; отрезок АВ – первая коррекция; отрезок ВС – второй импульс падения; отрезок CD – второй участок роста (коррекция); отрезок т.D – первая возможная точка входа на продажу — в эту точку ставим отложенный ордер Sell Limit.

Консервативный метод – после формирования т. D ставим Buy Stop на пробитие тренда СD, или открываемся на sell по рынку после фактического закрытия свечи ниже линии тренда.

Стоп-лосс: рекомендуется ставить на несколько пунктов выше уровня 78,6%.

Тейк-профит: первая цель для фиксации части прибыли – т.А, а дальше — на ваше усмотрение, согласно уровням Фибоначчи.

Некоторые варианты паттернов Гартли (насекомых мы рассмотрели выше!)

Эквивалентное движение AB=CD

Быки Медведи

Крабы

Мыши

Три движения

Быки Медведи

Использование модели для бинарных опционов

Бабочка, особенно в процессе формирования представляет собой довольно сложную и неустойчивую ценовую конструкцию, абсолютно несбалансированную по времени. Применение ее для опционов можно увидеть только в том утверждении, что свой первый ценовой уровень профита она обязательно отработает, поэтому при появлении модели на графике можно работать только по опционам типа «выше-ниже» или «касание». Так как очень сложно предугадать момент отработки расчетных ценовых уровней, рекомендуется работать только на долгосроке или на опционах «по факту исполнения».

Эффективность всех вариантов моделей из семейства Бабочек Гартли достигает невероятно высокого уровня: до 85% сделок, основанных на этих сигналах, закрываются в прибыль. На рынке идеальные гармонические модели появляются не часто, но если вы их увидите, тем более, на нескольких временных периодах – обязательно открывайте торговую позицию.

Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!

Гармонические модели для Форекс

Практически каждый трейдер слышал о таких фигурах, как Краб, Летучая мышь, Бабочка. Это и есть те самые гармонические паттерны, с помощью которых можно определить разворот рынка или предположить, что тенденция будет продолжаться. Работу над гармонической теорией вел Гарольд Гартли, Скот Карни, Ларри Песавенто. Она описана в книгах «Прибыль на фондовом рынке», «Гармоническая торговля» и «Коэффициенты Фибоначчи и распознавание паттернов». Что представляют собой гармонические паттерны Гартли? Как их обнаружить и использовать на практике?

Что такое гармонические паттерны?

От классических фигур графического анализа гармонические паттерны отличает методика построения. По сути, это те же геометрические фигуры, которые можно обнаружить на графике валютной пары, однако между их элементами существует математическая взаимосвязь. Расстояние между отдельными частями паттернов измеряется в соответствии с принципами золотого сечения. Расчеты производятся по числам Фибоначчи.

На рисунке ниже примеры гармонических паттернов.

Примеры популярных паттернов

Рассмотрим на базе торговой платформы брокера RoboForex примеры основных гармонических паттернов.

Паттерн AB=CD

Этот паттерн считается одним из наиболее часто встречающихся. Он выглядит, как английская буква N или ее зеркальное отражение. Есть «бычий» и «медвежий» паттерн AB=CD. Модель относится к разворотным и предполагает скорую смену тенденции после ее появления. Внешне фигура выглядит следующим образом.

Более классический, книжный, вариант выглядит так.

Принципы торговли по паттерну следующие. После формирования фигуры сделки открываются в направлении, противоположном точке D. На рисунке выше в ситуации слева необходимо открыть ордер на продажу, а в ситуации справа нужно покупать валютную пару. Точка D в случае правильного определения паттерна считается конечной точкой существующего тренда.

Особенность паттерна заключается в гармонии колен. В идеальном случае длина отрезка AB равняется отрезку CD.

Паттерн Гартли

Следующая фигура относится к гармоническим паттернам Гартли. Она считается фигурой продолжения тренда и представляет собой коррекционную модель, после формирования которой существующая тенденция возобновляется. Так она выглядит.

Точка D является завершающей точкой паттерна. После ее образования можно открывать сделки в направлении, противоположном отрезку CD. Фигура выглядит, как буква М или ее перевернутая версия. Между отрезками должны соблюдаться пропорции, указанные на рисунке выше. После открытия позиции стоп-лосс нужно поставить ниже точки X в случае, описанном в левой части изображения, и выше этой точки для ситуации справа.

Бабочка

Внешним видом Бабочка очень похожа на предыдущую фигуру, однако между ее элементами устанавливаются другие размерные связи. Также она является разворотной фигурой в отличий от той, которая описана выше. Бабочка встречается значительно чаще, чем прочие гармонические паттерны. Также она лучше отрабатывается и приносит больше прибыли трейдерам. На рисунке ниже вы можете увидеть, как она выглядит.

А вот так фигура выглядит на реальном графике валютной пары (четырехчасовый таймфрейм).

Как вы видите из примера, после образования Бабочки, тренд сменил направление на нисходящий. Стоп-лосс в данном случае необходимо поставить выше точки X. При образовании обратной ситуации стоп-лосс будет ниже точки D. Что касается целей, то их две. Одна находится на уровне точки B, а вторая на уровне точки A. В примере первая цель по прибыли была достигнута, а ко второй пара так и не добралась.

Помимо описанных выше паттернов существуют такие формации, как Краб, Акула, Три движения, Шифр и Летучая мышь, но описать их все в рамках одной статьи затруднительно.

Индикатор для автоматического определения гармонических паттернов

Произвести необходимые вычисления вручную и определить фигуры на реальном графике достаточно трудно. Эту проблему решает индикатор гармонических паттернов. На самом деле их множество, однако наибольшей популярностью пользуется инструмент ZUP. Он работает на основании нескольких модификаций обычного индикатора ЗигЗаг. Установочный файл вы можете скачать по ссылке ниже.

Архив состоит из нескольких элементов. Их нужно поместить в папку Indicators, которая находится в папке MQL4 корневого каталога брокера. После стандартной процедуры нужно перезагрузить терминал и перетащить на рабочий график валютной пары индикатор. График примет следующий вид (на примере пары фунт-доллар, таймфрейм Н1).

Синим шрифтом вверху графика указана модель, которая образовалась на рынке.

Настроек у индикатора множество. Самая первая отвечает за выбор модификации Зигзага, которая будет основой для расчета гармонических паттернов. Здесь нужно выбрать один из 15 вариантов.

На самом деле, ZUP — это не просто индикатор, а полноценная аналитическая платформа. С ее помощью можно определить не только гармонические паттерны, но и Вилы Эндрюса, Зоны, Расширения Фибоначчи и прочее. Подробная информация про настройку платформы находится в папке с архивом индикаторов.

Несмотря на большие возможности инструмента ZUP, его точность отличается от 100%-ной, поэтому рекомендуется перепроверять информацию перед входом в рынок по показаниям индикатора.

Создатели гармонических паттернов продвигали идею порядка в хаосе цифр и движений на валютном рынке, поэтому важным при определении фигур является определение взаимосвязей между ее элементами. Преимуществами гармонического подхода можно считать частоту появления фигур на графике, точные критерии их определения, высокий процент отработки.

Из недостатков главным считается трудность идентификации и проблемы при определении фигур ручным способом. Формации часто противоречат друг другу. Это происходит в тех случаях, когда на одном временном периоде образуются модели продолжения тенденции одновременно с моделями разворота тренда. Подход достаточно сложный, однако он заслуживает внимания трейдеров.

Лучше всего для торговли подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.

Гармоничный трейдинг

На сегодняшний день можно встретить довольно много подходов к техническому анализу и торговле на различных финансовых рынках в целом. Большинство трейдеров в силу предрассудков не верят в простоту торговых систем и методов работы на рынке форекс. Во многом успех зависит именно от психологической составляющей и качественного управления капиталом. Гармонический трейдинг представляет собой вариант торговли, который использует определенные ценовые паттерны в комбинации с соотношениями Фибоначчи. Такая связка используется для более четкой идентификации моделей. Причем если, мы вспомнил классические фигуры, мы поймем, что трейдеры в основном определяют их просто «на глаз». Здесь же совершенно иной и более продуманный подход к торговле.

Гармоничный трейдинг предполагает, что все паттерны повторяются на протяжении всего существования рынка, потому что это модели поведения человека, а психология людей не меняется. Об этом же нам говорит и постулат технического анализа: «История повторяется», т.е. особенности, которые были найдены 30 лет назад, работают и на текущих рынках.

Важно понимать, что гармонические модели не гарантируются 100% отработки. К сожалению, на рынке форекс либо на любом другом финансовом рынке нет метода, позволяющего точно прогнозировать движения финансового инструмента. Однако в интернете мы можем встретить множество информации и платного обучения якобы позволяющего делать подобные вещи на рынке. Не стоит верить, в любом случае имеет смысл, пройти весь путь от начала до конца самостоятельно не сильно опираясь да дорогостоящие курсы по трейдингу.

Все движения на рынке взаимосвязаны друг с другом, будь то восходящее или нисходящее движение, все тренды имеют тесную связь. Инструменты Фибоначчи в комплексе с графическими паттернами способны качественно изменить подход к трейдингу и помочь трейдеру определить важные уровни для открытия позиции и моменты выхода из рынка, где модель уже не будет отрабатываться.

В качестве примера рассмотрим отработку паттерна «Бабочка». Ниже представлен четырехчасовой график валютной пары GBP/USD. Окончание модели стоит ожидать на уровне проекции 1.27%, как видим котировки пары буквально протестировали указанную область и на текущий момент развивается нисходящее движение. Причем сразу же мы может определить целевую область — это уровень 38.2% и 61.8% от последнего движения. Стоплосс в данном случае прячем выше потенциальной области разворота.

На следующем рисунке представлен также график валютной пары фунт доллар уже с отработкой модели. Как видим, цена довольно быстро оттокнулась из указанной области и достигла первого целевого уровня. Причем в гармоничном трейдинге также существует целая система упарвления позицией.

Принципы гармоничного трейдинга можно использовать абсолютно на всех временных промежутках и на всех финансовых инструментах. Важно понимать, что чем больше временной промежуток, тем выше вероятность отработки гармоничного паттерна. Самый важный принцип гармонической торговли заключается в определении циклического поведения рынка вместе с ценовой структуры. Все таки гармоническая торговля – это прежде всего графический анализ рынка, поэтому результаты торговли в большей степени зависят от опыта трейдера.

Последователи выделяют три шага для достижения успеха гармоничном трейдинге:
1. Поиск моделей
В процессе исследований графических моделей трейдеры выделили несколько гармоничных паттернов, которые полностью отличаются друг от друга. Их нужно запомнить и пробовать искать сначала на теории, а затем на текущем рынке. Когда трейдер набил руку и с лёгкостью может распознать графическую модель, он также легко сможет заработать на этой модели.
2. Открытие позиции
После того, как трейдер распознал текущую гармоническую модель, можно готовиться к открытию сделки. Нужно определить цену входа в рынок, уровень получения прибыли и область фиксации убытков, в случае если цена пошла против трейдера.
3. Управление этой позицией
Если сделка уже открыта, не стоит думать, что на этом гармоничный трейдинг закончился и можно идти отдыхать. Важно управлять позицией после того, как трейдер вошел в рынок. За сделкой нужно следить и корректировать по строго определенным правилам работы. Управление позицией происходит до момента закрытия сделки.

Таким образом, гармоничный трейдинг – это уникальный способ работы, основанный на статистике и качественном определении графических паттернов. Мы собрали всю необходимую информацию, которая позволит стать вам настоящим трейдером и уже в ближайшем будущем, после длительных тренировок получать осознанную прибыль от каждой сделки. Читайте следующие разделы, я думаю вам будет очень интересно окунуться в мир трейдинга с применением уровней фибоначчи!

Гармоничные паттерны. 5-0

Паттерн 5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется точкой B — обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, паттерн 5-0 требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна.

Проекция XA, которая определяет точку B, не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру.

Колено BC — самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является паттерном 5-0.
После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки
B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до
Потенциальной Зоны Разворота (PRZ).

Паттерн 5-0 — невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел — 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD.

Паттерн 5-0 является самой молодой гармоничной моделью. Первые материалы С.Корнея, посвящённые ему, публиковались в 2004-2005 гг. Сразу же перейдём к разбору этой модели (см. рис. 1).

Бычий вариант паттерна 5-0 — на рис. 1. Начинается эта модель со сравнительно небольшого заключительного движения цены в рамках завершающейся тенденции (отрезок АВ). Проекция этого движения не должна превышать 1.618.

Ралли ВС составляет не менее 1.618, но и не более 2.24. Движение CD должно завершиться на уровне 50% (это требование в классической модели, исключения рассмотрим в следующем уроке).

Еще одно важное свойство паттерна 5-0: лучи АВ и CD должны быть равнозначны, в этом и заключается основная идея модели, по этим четырем точкам можно построить канал.

Пример медвежьего варианта паттерна 5-0 — на рис. 2. Модель сформирована в нисходящем канале, после окончания точки D последовало значительное снижение цены.

Ещё один пример медвежьего паттерна 5-0 показан на рис. 3. АВ здесь не намного превышает 0Х, но модель сформирована достаточно четко, что было сигналом к продолжительному медвежьму тренду.
Гармоничные паттерны. Вариации паттерна 5-0.

Рассмотренный в предыдущем уроке паттерн 5-0 является лишь частным случаем «пропорционального прямоугольника» ABCD. Автор модели 5-0 наложил на паттерн ограничение — движение CD должно завершаться на уровне 50% от хода ВС. Реальный же рынок намного многообразнее, и чаще на нем можно встретить паттерн 5-0 с не совсем «правильными» пропорциями. Формирование подобной модели хоть и меньший по значимости сигнал, чем 5-0 соответствующая всем правилам, но учитывать его всё-равно нужно. Итак, обратимся к примерам.

Рис. 4 чем-то похож на рис. 3, за одним лишь исключением — точка D здесь сформирована по правилам паттерна 5-0.

Итак, нередко рынок выходит за рамки паттерна 5-0, не нарушая при этом его гармоничных пропорций. Использовать в торговле такие «нестандартные» модели конечно можно, но с осторожностью. Например, если предполагается что формируется 5-0, когда есть все основные точки можно построить канал (есть на всех примерах выше).

Если цена отбивается в точке D от его нижней границы и от фибо-уровня, это может быть отличным торговым сигналом. Stop-loss можно выставлять под каналом или на уровне точки В. В качестве минимальной ценовой цели можно ориентироваться на длину отрезка BC, отложенного от точки D.

Модель 5-0
Несмотря на то, что я знал об этой структуре уже давно, Паттерн 5-0 — относительно новое открытие в методе Гармонической торговли, который я адаптировал в течение прошлого года.
Я изучил сотни случаев, чтобы выявить лучшие структуры 5-0. В этой статье я дам основные методы идентификации паттерна.

Хотя я не буду касаться техники исполнения или стратегий управления сделкой, принципы здесь — те же самые, что и у всех гармонических паттернов, их можно найти в моей книге 2004 года, Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том первый (Harmonic Trading of the Financial Markets). Я планирую описать паттерн с полным обзором принципов 5-0 в своей следующей книге,
Гармоническая Торговля на Финансовых Рынках: Том второй, который будет издан в июне 2005. Хотя этот новый паттерн обладает многими чертами, совместимыми со всеми гармоническими структурами, есть несколько характеристик, реально отличающих его от остальных.

Паттерн 5-0 — уникальная структура, которая требует точного соответствия отношений Фибоначчи.
Хотя 5-0 считается паттерном восстановления, поскольку 50%-ое восстановление — наиболее критическое число в Потенциальной Зоне Разворота, размеры ценовых колен немного отличаются от «Летучей мыши» или Gartley.

5-0 входит в семью гармонических разворотных структур из 5 точек и, прежде всего, определяется точкой B — обязательной для всех гармонических паттернов. Однако, 5-0 требует, чтобы размеры AB=CD определяли завершение паттерна.

Основная предпосылка паттерна — идентификация отличных реакций после завершения противоположного тренда. Действующие паттерны 5-0 обычно представляют собой первый откат значимого разворота тренда. Во многих случаях, нога AB структуры — неудавшаяся заключительная волна продленного тренда. В терминах волновой теории Эллиотта, нога AB может быть неудавшейся
волной 3 из коррекции «abc» или неудавшейся волной 5 закончившегося тренда. Хотя, с точки зрения Гармонической торгли, это очевидные подобия, чтобы удовлетворить требования паттерна, важно исследовать структуру отношений Фибоначчи.

5-0 — невероятно точный паттерн, который требует только двух чисел — 50%-ое восстановление колена ВС и взаимные AB=CD. Важно обратить внимание, что измерения, используемые в определении Потенциальной Зоны Разворота (PRZ), отличаются от всех других гармонических паттернов двумя путями.

50%-я проекция BC определяет точку завершения паттерна:
В большинстве случаев колено XA — определяющее измерение завершения паттерна, в то время как проекция BC — обычно подтверждающее число. Однако, паттерн 5-0 использует 50%-е восстановление BC как определяющий лимит сетапа.

Взаимные AB=CD:
Паттерн 5-0 включает в себя новый тип измерения AB=CD — паттерн взаимных AB=CD.
Паттерн взаимных AB=CD напоминает лежащую «Z» или «S».

Взаимные AB=CD в пределах определенной структуры 5-0 весьма эффективны в определении точной области потенциального разворота. Хотя 50%-ое восстановление — самое важное число в точке завершения паттерна, все еще стоит исследовать и диапазон в целом.

Основные требования 5-0
Хотя паттерн включает в себя 5 точек, составляющих структуру (X, A, B, C, D), отправная точка структуры (0) может быть началом любого расширенного ценового движения. Однако, начальная точка X должна обладать определенным равнением относительно точек А и B. Формирование структуры X, A, B обычно является разновидностью импульсного движения. Проекция XA, которая
определяет точку B, не может превышать 1.618. Любое ее продление больше, чем 1.618 отменит структуру, поскольку предпочтительными здесь являются меньшие импульсные движения.
Повторюсь, это — неудавшаяся волна 3 или волна 5 — в терминах волновой теории Эллиотта.

Колено BC — самое длинное движение цены в структуре, оно должно быть, по крайней мере, в отношении 1.618 к длине AB, но не должно превышать 2.24. Столь узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если минимальный предел 1.618 не достигнут, структура не является паттерном 5-0.

Похожие статьи:

После того, как колено BC развернется из этой зоны, измеряется 50%-ый ретрейсмент от точки B до точки C. Кроме того, от точки C откладывается Взаимное AB=CD (длина колена AB) до Потенциальной Зоны Разворота (PRZ). Следующие иллюстрации и примеры пояснят эти концепции.
Бычий паттерн 5-0
Бычий паттерн 5-0 начинается в точке 0, откуда идет ход до начала собственно паттерна в X.
Начальная точка X является минимумом предшествующего значимого снижения. После быстрого реактивного сильного отскока к точке А структура продолжает падение, пока не найдет поддержку немного ниже предшествующего минимума X. Это — неудавшаяся волна 3 или 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры. Однако, принципы Гармонической торговли требуют, чтобы этот минимум показал, по крайней мере, 1.13, но не больше 1.618 от движения X-А. После того, как проявилась импульсивная неудавшаяся волна, подьем колена BC требует, по крайней мере, отношения 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Вот этот узкий диапазон 1.618-2.24 — элемент определения структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, это не 5-0.

После того, как колено BC развернется, измеряется 50%-я коррекция от точки B до точки C.
Кроме того, от точки C проектируется длина AB=CD (эквивалентная длине колена AB), получаем Потенциальную Зону Разворота (PRZ). Потребуется некоторое время, чтобы начать видеть эту структуру, но главное — это неудавшаяся волна вниз, за которой следует точное отношение 1.618-2.24. От этой точки нужно отложить 50%-й уровень коррекции вкупе со Взаимным AB=CD и следить за действием цены в PRZ.

Медвежий паттерн 5-0
Медвежий паттерн 5-0 отсчитывается от точки 0, представляющей собой минимум долгого взлета до начальной точки паттерна — X. Начальная точка X соответствует зоне неудавшегося прорыва, где подъем от точки А до пика B несколько превышает предшествующий максимум X. Опять таки, это неудавшаяся волна 3 или волна 5 по Эллиотту, которая определяет остальную часть структуры.

Помните, что подъем от точки А должен быть иметь длину не менее 1.13, но не больше 1.618 от хода X-А. После того, как эта импульсивная неудавшаяся волна сформируется, колено BC падает, по крайней мере, до 1.618 от длины AB, но не больше 2.24. Повторюсь, этот узкий диапазон 1.618-2.24 — определяющий элемент структуры. Если лимит 1.618 не достигнут, структура не соответствует правилам 5-0. После того, как колено BC развернется, от точки B до точки C откладывается 50%-й ретрейсмент. Кроме того, проектируется расстояние AB=CD от точки C (эквивалентное длине AB), что дает нам Потенциальную Зону Разворота (PRZ).

Гармонические паттерны в торговле

Dara86

Элитный участник

Гармонические паттерны — это паттерны, основанные на применении уровней и коэффициентов Фибоначчи для более точного определения разворотных точек. Колебания цен внутри фигур всегда взаимосвязаны. За основу всех гармонических паттернов взят паттерн AB=CD.

Прародителем гармонических паттернов считают Гарольда Гартли, который уложил основную идею волновой теории в паттерн. Волны он обозначил отрезками AB, ВC и CD, которым предшествует некая волна XA.

Паттерн «Гартли» является самой пропорциональной и наиболее узнаваемой разворотной фигурой. Это модель, которая обязательно включает в себя паттерн AB=CD , а определенные точки В и D привязаны к уровням Фибоначчи 61,8 и 78,6.

Основные виды гармонических паттернов Гартли

Паттерн «Бабочка» допускает использование целого ряда различных коэффициентов Фибоначчи, не привязываясь к конкретному значению. Следует заметить, что паттерн Бабочка был открыт учениками и последователями Гарольда Гартли – Джил Мур и Гарри Песавенто. Нередко можно встретить такое название паттерна как «Бабочка Песавенто». Правило привязки отрезков и точек придумал Песавенто, более широко истолковавший варианты расположения крыльев бабочки.

Паттерн «Летучая мышь» очень напоминает модель Бабочка, отличие в размахе крыльев, а точнее в пропорциях сторон XA и CD.

Паттерн «Краб» получил свое название из-за малого размера отрезка AB относительно пропорций CD и XA, которая делает треугольники больше похожими на клешни краба, а не на крылья бабочки.

Паттерн «Три движения» или «Три индейца» — достаточно редкая разворотная модель, где расстояние между 1-2-3 и длина АВ и CD практически равны. При этом точки 1,2,3 расположены на одной линии.

Есть еще несколько вариаций гармонических паттернов Гартли, такие как:

• Cypher («кефир», «шифр», «Снайпер»), имеющую своеобразную волну ВС;
• «Акула» (Shark), отличительной чертой которой является длинный плавник треугольника XAB. Формация была открыта в 2011 году.

Многие из этих паттернов модифицировались и дополнялись. Однако, гармонические паттерны – очень точный инструмент, способный предсказать последующее движение цены. Но не стоит забывать, что даже идеальные паттерны не дают 100%-й гарантии успеха.

Существуют вспомогательные индикаторы для помощи в поиске гармонических паттернов. Я нашла самый распространенный индикатор Harmonic Pattern.

А какие индикаторы вы используете для поиска гармонических паттернов или может рисуете вручную?

Три шага успешной торговли на Форекс

Многих волновал вопрос как успешно торговать на форекс, в этой статье мы постараемся ответить на него.

Три шага успешной торговли по гармонической ценовой модели

Как вы уже, наверное, догадались, прибыль от гармонической ценовой модели определяется тем, в состоянии ли вы определить «идеальную» модель покупки или продажи на завершении модели.

В определении гармонической ценовой модели есть три основных шага:

Шаг 1: Найти потенциальную гармоническую ценовую модель.

Шаг 2: Измерить потенциал гармонической ценовой модели.