Индикатор ichimoku для Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Индикатор Ишимоку. Технический анализ

Данный индикатор был создан японским аналитиком Хосодой. Свое название «индикатор Ишимоку» получил благодаря тому, что Хосода печатал свои материалы под псевдонимом Санждин Ишимоку.

Цель создания индикатора Ишимоку — прогнозирование движения индекса фондового рынка Японии.

Полное название индикатора — Ишимоку Кинко Хайо.

С помощью индикатора Ишимоку трейдер сможет определить рыночный тренд, уровни поддержки и уровни сопротивления, а так же сигналы на покупку и продажу финансового инструмента.

По мнению автора, индикатор Ишимоку лучше всего использовать на дневных и недельных графиках.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий:

  • • Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемый как сумма максимума и минимума за это время, поделенная на два;
  • • Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени;
  • • Senkou Span A показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала;
  • • Senkou Span B показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
  • • Chinkou Span показывает цену закрытия текущей японской свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.

Индикатор Ишимоку

Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике и называется облаком Ишимоку. Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым и края облака образуют тогда уровень поддержки и уровень сопротивления.

Если цена находится над облаком Ишимоку, то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая — второй уровень поддержки.

Если цена находится под облаком Ишимоку, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, в верхняя — второй уровень сопротивления.

Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз — сигналом к продаже.

Kijun-sen считается основной линией и используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, то цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменения тренда. Другим вариантом использования Kijun-sen является подача сигналов. Сигнал к покупке генерируется, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх. Сверху вниз — сигнал к продаже.

Tenkan-sen считается разворотной линией и используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или падает — тренд существует. Когда она идет горизонтально — рынок вошел в канал.

Индикатор Ишимоку в качестве эффективного торгового инструмента

Торговая стратегия на основе индикатора Ишимоку была одной из первых торговых систем, которая приобрела большую популярность среди трейдеров всего мира. В этом ей помогла комплексность подхода и простота определения торговых сигналов. Попросту говоря, в ней было все: как анализировать рынок, когда входить в него, где выходить. Возникла она в 60-х годах прошлого века, а широкое распространение получила в 80-х, когда произошел резкий всплеск спроса на программное обеспечение. Этому способствовало появление первых банковских электронных сетей, используя которые можно было торговать не посредством голосовых команд, как это было раньше, а отдавая команды через торговый терминал.

Технологический скачок дал простым людям возможность работать на финансовых рынках, из-за чего народ в массе и бросился читать книги по Форекс, по торговле акциями, начали заново подыматься основные экономические теории, которые создавались акулами Wall Street не только. Так, к примеру, широкое распространение получила волновая теория прогнозирования событий на рынке. Именно в этот момент свое электронное отображение получил индикатор Ишимоку, который стал основой эффективной торговой системы, сразу завоевавшей большую популярность среди частных трейдеров в виду своей простоты и эффективности.

История появления

Перед тем как рассмотреть индикатор Ишимоку, как работает он в целом, из каких элементов состоит и на что он способен, не лишним будет сделать краткий экскурс в историю его создания. Название торговой стратегии происходит от фамилии ее автора. Если быть точнее, то даже от его псевдонима – Санждин Ишимоку. Настоящая же имя и фамилия изобретателя – Гоичи Хосода. Это японский аналитик и практикующий трейдер, который впервые задался вопросом создания идеальной торговой стратегии еще в 30-х годах прошлого века. Затем, около 30 следующих лет своей жизни Хосода продолжал всячески совершенствовать созданный инструмент анализа и лишь в 60-х опубликовал результаты своего творения.

Созданная система сразу нашла множество поклонников, число которых с геометрической прогрессией росло с каждым днем. Такая популярность объясняется двумя простыми факторами:

  1. система Ишимоку состоит из уже знакомых всем скользящих средних, поэтому ее структура была близка чрезвычайно близка для понимания всем, кто имел хоть какое-то отношение к финансовым рынкам;
  2. индикатор Ишимоку всегда четко информирует, когда войти, где выйти, куда ставить стоп-лосс, а куда тейк-профит.

Торговые условия Ишимоку

Чтобы понять, как пользоваться индикатором Ишимоку, нужно учитывать – свою торговую систему известный японский аналитик разрабатывал под конкретный финансовый инструмент. Речь идет про фондовый индекс, который называется в Японии Nikkei, и автор рекомендовал использовать свое детище строго на недельных таймфреймах (W1), что позволяло с одной стороны не очень часто входить в рынок, а с другой – давало отличную возможность попадать в мощные ценовые движения, которые приносили очень большие прибыли. Ну и, кроме того, чем выше масштаб графика – тем меньше шумов, а значит – проще анализ и значительно сокращаются шансы на ошибочный результат.

Тут очень важно отметить: несмотря на то, что сам автор ориентировался на специфику недельных графиков и настройки индикатора в торговых терминалах, будь то Meta Trader 4 или Meta Trader 5, или другие какие-то платформы, по умолчанию сделаны именно для больших таймфреймов, при желании индикатор Ишимоку можно будет «ускорить». Это позволит эффективно использовать его на днях (D), часах (H) и даже минутах (M). Ниже будет рассмотрен классический вариант и настройки Ишимоку для недельных таймфреймов, однако внизу будет представлен также эффективный вариант и готовые настройки для временных периодов сроком в один день (D1). Изучив этот материал, можно будет по аналогии перенастроить индикатор хоть для минутных графиков.

Возможности Ишимоку

Выше уже говорилось вкратце о комплексном подходе, являющимся характерной особенностью системы Ишимоку, а теперь можно рассмотреть более детально, какие возможности он открывает трейдеру. Итак, три основные преимущества, которые помогут понять, почему так важно понять, что же такое индикатор Ишимоку, как использовать его для получения больших размеров прибыли, проложив путь к собственной финансовой независимости.

  1. Первую информацию, которую сразу дает первый взгляд, брошенный на индикатор Ишимоку – это определение тренда. Благодаря этому свойству отпадает необходимость в использовании различных дополнительных трендовых индикаторов, а учитывая, что Ишимоку накладывается непосредственно на график с ценой – это большое преимущество. Заключается оно в том, что ценовой график не сужается, будучи вынужденным делить место на мониторе с диаграммами технических инструментов, а сохраняет максимальную наглядность, позволяя трейдеру сосредоточиться на главном – на объективном анализе складывающейся на рынке ситуации.
  2. Еще одно его важное свойство – определение уровней поддержки и сопротивления. Учитывая, что работа с индикатором Ишимоку предназначалась для больших таймфреймов, это позволяло сразу видеть определенный ценовой канал, исключая необходимость дополнительно анализировать ценовой график, чертить линии по точкам открытия и закрытия свечей, и так далее.
  3. По Ишимоку сигналы возникают, как вверх (Buy), так и вниз (Sell). Причем он генерирует их при любом виде тренда, даже когда рынок находится в «боковике» (флэт). Это позволяет неплохо зарабатывать, отталкиваясь от линий ценового канала, даже, когда рынок «спит», находясь в неопределенном положении.

Структура индикатора

На первый взгляд может показаться, что индикатор Ишимоку это нечто очень сложное, ведь график с ценой опутывают различные линии, некоторые из которых пересекаются, образуя какие-то заштрихованные зоны (так называемое, облако Ишимоку). На самом деле ничего сложного нет, а состоит рассматриваемый инструмент технического анализа всего из 5-ти линий, 4 из которых – японский вариант знаменитых скользящих средних – moving average, а пятая – это аналог осциллятора Momentum. Как шутят многие трейдеры, самое страшное это запомнить название этих линий, а все остальное при работе с системой Ишимоку не вызывает никаких сложностей.

Обратив внимание на 5-ю линию (Momentum), можно вновь подчеркнуть удобство работы с индикатором Ишимоку, так как трейдер получат в руки эффективный инструмент и не отнимает пространство у ценового графика, заполняя его дополнительными диаграммами различных технических инструментов, которые больше мешают, чем помогают, когда их используют в количестве 3-х и более штук.

Если присоединить индикатор Ишимоку к ценовому графику, то можно видеть – две его линии сдвинуты вперед, опережая ценовой график. Это прогнозные линии тренда, представляющие собой видоизмененный вариант классических скользящих средних (moving average), лишенные самого главного их недостатка – запаздывания. Благодаря этим 2-м опережающим линиям (senkou span A и senkou span B), трейдер может немного заглянуть в будущее, предугадав затухание тенденции или готовящуюся коррекцию. Ниже рассмотрено из чего состоит и как работает индикатор Ишимоку.

Скользящие Ишимоку

В этом подпункте приведено название линий индикатора Ишимоку, но перед тем как приступить к рассмотрению их специфики и отличий друг от друга, следует объяснить оригинальность подхода автора системы – господина Хосода. Классический американский и европейский подход при расчете скользящих средних заключается в том, чтобы сложить цены закрытия торговых свечей за какой-то период и разделить на их количество, что в итоге дает сглаженный усредненный вариант, применяемый для определения тенденции. Это позволяет даже эффективно использовать Ишимоку для бинарных опционов, ведь там главное – просто знать куда направлен рынок.

Хосода подошел к вопросу расчета скользящих более креативно, чем его американские и европейские коллеги, создав более мощную кривую скользящей средней, которая значительно лучше соответствовала реалиям торговли, позволяя трейдерам действовать намного эффективнее. Простой секрет состоял в том, что для своих исчислений он брал не точки закрытия или открытия свечи, а середину ее торгового диапазона. Практическая ценность такого подхода была многократно подтверждена за много лет применения торговой системы Ишимоку, а наиболее значимые линии, которые автор включил в окончательный вариант, представлены ниже.

  1. Tenkan sen (Тенкан сэн). На графике она отображается красным цветом, представляя собой самую быструю линию индикатора, первой реагирующую на происходящие события. Для ее расчета берут 9 последних свечей. Если вспомнить, что изначально индикатор создавался для недельных таймфреймов, то 9 свечей позволяли сделать статистический срез за последние 2 месяца. Главное назначение Тенкан сэн – определение направления краткосрочного тренда. В принципе, одна лишь эта линия позволяет эффективно работать на Форекс. Для этого достаточно лишь входить в рынок, следуя за трендом, а при пробое линии, разворачиваться в обратную сторону.
  2. Kijun sen (Киджун сэн). На ценовой диаграмме это линия синего цвета, которою еще называют уровнем «стандарта». Она представляет собой усреднение по придуманному Хосодой способу за последние 26 свечей, то есть за последние полгода на недельных графиках. Если в качестве торговли использовать предыдущую линию Тенкан, следуя за трендом, то для трейдера основную опасность будут представлять периодические коррекции. Так вот, чтобы точно определять их и добавляться в конце коррекций, увеличивая прибыль, можно использовать в качестве уровня поддержки/сопротивления Киджун сэн, которая показывает наличие сильного среднесрочного тренда.
  3. Следующие две линии – это опережающие скользящие: senkou span A и senkou span B. Первая из этих линий рассчитывается следующим образом. Для начала берется диапазон между линиями Тенкан и Киджун. Его делят пополам, получая среднее значение, которое затем сдвигают на 26 периодов вперед, что и дает в итоге точки для построения senkou span A. Этот уровень может также рассматриваться как поддержка при глубокой коррекции, поэтому не стоит забывать об этом и при случае использовать в своих интересах.

Самой же сильной линией выступает senkou span B. Рассчитывается она также, как и предыдущая, но со сдвигом вперед на 52 недели. Если вспомнить опять же, что Хосода пытался разработать идеальную систему для торговли прежде всего на недельных графиках, то 52 недели – это один календарный год. Соответственно, если от этой линии происходит «отбой», то можно ожидать направленного движения в сторону «отбоя» сроком еще на год. Фактически, senkou span B – это та самая желанная многими «долгосрочка», позволяющая сколачивать большие состояния.

Кстати, если «отбой» от senkou span B не произошел, то тоже не беда, ведь тогда возможно два варианта развития событий – разворот или флэт. В случае пробоя, можно говорить о смене тренда, закрывать существующие позиции и открывать новые в обратном направлении, зная, что вход состоится в самом начале длинно срочной перспективы. При затухании тенденции и входе рынка в неопределенную фазу, следует закрыть существующие ордера и занять выжидательную позицию, понимания, что как только рынок будет готов к новому сильному движению, индикатор Ишимоку сразу сообщит об этом и позволит войти в начале зарождающегося импульса.

Облако Ишимоку

Помимо линий индикатор содержит так называемое облако Ишимоку – это заштрихованная зона, то самое «облако», которая представляет собой пространство между senkou span A и senkou span B. В зависимости от того, какая из этих линий сверху, пространство между указанными линиями закрашивается в один из двух оттенков. Обычно, когда цены летят вверх и senkou span B находится ниже, чем senkou span A, то «облако» получает золотистую штриховку, а, когда наоборот, – бледно коричневую.

Облако Ишимоку – это самый интересный элемент в этом индикаторе. Дело в том, что как только цена попадает в эту зону, трейдер сразу понимает – на рынке наблюдается неопределенность и от торговли лучше воздержаться. Цена может «болтаться» в этой зоне довольно долго, не позволяя эффективно работать, поэтому трейдер может сделать только одно – выжидать. Зато выход цены из облака Ишимоку – это всегда сильный сигнал, говорящий о том, что наконец-то можно смело вливаться в движение, рассчитывая на хорошие прибыли.

Chinkou Span

Последний элемент индикатора Ишимоку – это линия Chinkou Span, обычно отображающаяся зеленым цветом, которая следует за ценой. Если senkou span A и senkou span B бегут впереди, а Тенкаи и Киджун находятся близко к текущим ценам, то Chinkou Span всегда отстает, находясь где-то сзади. Как уже говорилось, Chinkou Span – это 100%-й аналог известного индикатора Momentum. Рассчитываются значения для точек Chinkou Span достаточно просто. Для этого от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В индикаторе Ишимоку используется сдвинутый назад интервал в 26 свечей, с которыми и сравнивают уровень закрытия текущей.

Стратегии торговли по индикатору Ишимоку

Освоив, что обозначает каждая из линий индикатора Ишимоку, можно рассмотреть, как же использовать его на практике в своих интересах. Все сигналы, которые формирует этот замечательный инструмент технического анализа довольно просты и помогут хорошо заработать на любых таймфреймах. Ниже представлены наиболее типичные ситуации, которые встречает трейдер, использующий этот инструмент технического анализа. При желании можно также почитать дополнительную литературу и посмотреть видео про индикатор Ишимоку, что поможет глубже понять различные специфические моменты при работе с ним. Из литературы на русском языке есть неплохая книга А.Ю. Терехова под названием «Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы»

  1. Первый тип сигналов, который дарит трейдерам индикатор Ишимоку – это пересечение быстрых и медленных. Поскольку в системе их есть две пары таких линий, то, соответственно, трейдеры должны ожидать два типа торговых сигналов:
    • Тенкан сэн пересекает Киджун, если пересечение идет снизу вверх, то можно покупать, и, наоборот, когда быстрая пересекает медленную сверху вниз – нужно продавать;
    • senkou span A пересекает senkou span B – та же схема: если линия «А» пересечет линию «В» сверху вниз, то трейдер открывает короткую позицию – на продажу, а когда это пресечение происходит снизу вверх – длинную – на покупку.
  2. Понимая, что линии индикатора – это уровни текущего тренда, то можно использовать сигналы Ишимоку на пробой этих уровней и на отбой от них. То есть, наблюдая за ценой, трейдер всегда понимает, что перед ним – смена тенденции или коррекция той или иной степени. Сюда же нужно добавить и выход из облака Ишимоку, что также является пробоем важных ценовых уровней, а значит – будет хорошим сигналом для входа в зарождающуюся тенденцию.
  3. Последний тип сигналов, которые предоставляет Ишимоку, основан на поведении Chinkou Span. Если аналог «моментума» пересекает линию движения цены сверху вниз, то можно размещать ордер «Sell», а в случае, когда это происходит по направлению снизу вверх, то следует смело ставить ордер «Buy».

Как получать более точные сигналы Ишимоку

Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы – замечательный способ всегда «ловить» хорошие тренды, причем он позволяет зачастую войти в самом начале зарождающегося мощного движения, что, конечно же, гарантирует высокий потенциал возможных прибылей. Но, если с сигналами на покупку все понятно, то следует также разобрать и сигналы на продажу. Отдельно каждый из них рассматривать нет нужды, так как точкой выхода будет получение сигнала на вход в обратном направлении.

Например, если трейдер купил валюту, когда линия Тенкан пересекла Киджун снизу вверх, то ему следует закрыть этот ордер и открыть новый, но уже на продажу, как только Тенкан пересечет более медленную Киджун уже сверху вниз. Не обязательно сигналом о выходе должно быть пересечение тех же линий, то есть, если трейдер купил при описанных выше условиях, когда Тенкан пробила Киджун, то он может закрывать позицию и при пересечении линии Senkou B сверху вниз линией Senkou A и так далее. То есть, любой сигнал в обратном направлении, который даст Ишимоку – это точка обязательного выхода и перспективная позиция для нового входа в рынок.

У этой стратегии выхода есть один минус. Если движение было, к примеру, восходящим, а затем стало падать, но индикатор Ишимоку еще не дал сигнала о продаже, то трейдер находится в зоне неопределенности, не зная, что именно происходит сейчас на рынке: либо цена совершает коррекцию, либо же готовится смена тренда, пока не подтвержденная сигналом о продаже.

В случае коррекции трейдер пережидает и затем продолжает копить прибыль, но в том случае, когда должна произойти смена тренда, задержка сигнала заставит трейдера отдать часть своих доходов, что является довольно болезненным процессом. Поэтому многие аналитики советуют изучить свечные модели разворота и закрывать позицию, как только ценовой график выдаст одну из них. Дальше возможно два варианта развития событий:

  1. если все-таки появление ярко выраженной свечной модели разворота было вызвано глубокой коррекцией, то трейдер вновь может войти в позицию по тренду, как только произойдет отбой от ключевых линий индикатора Ишимоку;
  2. в другом случае трейдер сохранит часть своей прибыли и когда уже будет получен сигнал Ишимоку на новый вход в рынок, он сможет занять выгодную позицию в обратном направлении.

Новичкам, которые не знакомы со свечным анализом, можно посоветовать к обязательному прочтению книгу Стива Нисона «Японские свечи», где простым языком излагается суть этого явления и приведены все основные модели разворота и подтверждения тенденции, что поможет получать более точные сигналы Ишимоку, значительно повысив результативность своей торговли.

Как использовать Ишимоку сигналы

Еще один важный момент при работе с индикатором Ишимоку состоит в том, как же реагировать на получаемый сигнал. Что это значит? К примеру, Тенкан пересекла Киджун и устремилась вверх. Вроде

бы все ясно, нужно покупать. Это действительно так, но в большинстве случаев такой момент сопровождается уже сильным ценовым движением, а значит трейдер скорее всего войдет где-то на самой его вершине, после которой неизбежно рано или поздно последует откат.

Крайне важно учитывать такое положение дел, если трейдер заходит большим лотом и может просто не пережить глубокую коррекцию. Конечно, так делают только новички, не знакомые с правилами риск-менеджмента, но и опытному трейдеру ни к чему терпеть ценовую просадку, если можно влияние этого неприятного явления свести к минимуму. Чтобы действовать максимально эффективно, можно поступить одним из двух способов:

  1. использовать для входа в рынок маленький лот, который должен быть примерно в два раза меньше того, которым трейдер хотел зайти первоначально;
  2. сначала дождаться коррекции, а затем уже открыть позицию в сторону формирующейся новой тенденции.

Со вторым случаем все ясно, а первый требует дополнительного пояснения. Трейдер входит сразу при получении сигнала маленьким лотом, что дает возможность уже быть в рынке, но не опасаться за свой депозит при откате. Далее, как только он произойдет, трейдер добавляет позицию при завершении коррекции и занимает выгодную с точки зрения получения максимальной прибыли позицию.

Надежные сигналы

Как и любая другая торговая система Ишимоку формирует сигналы разной надежности. Соответственно, увидев один из них, следует все бросать и открываться максимальным лотом, а при другом – потребуется действовать крайне осторожно. Чтобы работа с индикатором Ишимоку приносила максимум пользы, следует ознакомиться с основными ситуациями, которые часто встречаются в процессе трейдинга и требуют дополнительного разъяснения.

К первой группе относится выход из «облака Ишимоку». Это самый сильный сигнал, который способен дать этот индикатор. Если вспомнить, что «облако» – это зона неопределенности, когда цена совершает непредсказуемые колебания, то выход из нее обычно сопровождается чрезвычайно мощным импульсом, которые довольно долго будет толкать цену в выбранном направлении, а значит – позволит трейдеру войти в начале новой тенденции и получить хороший доход.

Увидев выход из «облака Ишимоку», следует не задумываясь открываться в направлении прорыва, но при этом не следует пренебрегать основными правилами безопасности, которые диктует: риск менеджмент, постановка стоп-лоссов и тому подобные страховочные меры.

Нейтральные сигналы

При появлении нейтральных сигналов следует действовать с опаской, так как тут обычно можно рассчитывать лишь на краткосрочное ценовое движение. Примером такого нейтрального сигнала может быть пересечение линии Киджун линией Тенкан снизу вверх, которое произойдет во время пребывания цены в «облаке Ишимоку». То есть, с одной стороны есть четкий и надежный сигнал, с другой – цена находится в зоне неопределенности, где сложно дать уверенный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.

Как пользоваться Ишимоку в таких случаях? Стоит отрабатывать сигнал или будет лучше остаться стороне? На этот вопрос опытные трейдеры дают однозначный ответ – торговать можно и нужно, однако при этом следует помнить про некоторые основные моменты работы по индикатору Ишимоку. Попав в облако, линии senkou A и senkou B следует рассматривать, как уровни поддержки и сопротивления, что должно стать основой работы в зоне неопределенности. То есть, как только появится сигнал, можно действовать, но при приближении цены к граничным уровням, следует ожидать разворотного движения, поэтому важно в этот момент, либо подтянуть максимально близко стопы, либо просто закрыть сделку, зафиксировав прибыль, и дождаться дальнейшего развития событий.

Слабые сигналы

Наиболее слабым сигналом Ишимоку считается рекомендация к открытию позиции, при которой цена сразу упирается в «облако». То есть, к примеру, Тенкан пресекла Киджун по направлению сверху вниз, а значит – можно продавать. Однако, цена уже входит в облако, а это говорит о том, что следует ожидать сильного торможения и дальнейшего неопределенного движения.

На вопрос о том, стоит ли работать в таких условиях, следует ответить утвердительно, так как масштаб графиков все же довольно большой, поэтому отработав даже 2-3 свечи, все равно можно хорошо заработать. Главное, при входе в облако подтянуть поближе стоп-лоссы и следить за дальнейшим развитием событий. Если движение продолжится, то можно пока не закрывать позицию, а когда уже будет видно, что ценовое движение затухает, то можно будет выйти из этой зоны риска либо по сработавшему «стопу», либо по визуальному анализу складывающейся ситуации.

Специфика пересечения senkou A и senkou B

Как уже говорилось, пересечение senkou A и senkou B – это хороший сигнал на вход в рынок, однако он имеет определенные характерные особенности, которые также важно учитывать для совершения более эффективных действий на финансовых рынках. Обычно, когда более быстрая (senkou A) пересекает медленную (senkou B), на рынке уже имеется хорошее движение в ту или иную сторону. Поэтому трейдер, который уже держит позицию, может использовать этот сигнал Ишимоку, чтобы добавиться, а трейдер, который пропустил начальное движение, может войти в рынок.

Но и тому, и другому следует вначале проанализировать текущую ситуацию, чтобы получить максимум результата от открытия новой позиции. Цель предварительного анализа состоит в том, чтобы определить ценовой канал и уже сложившиеся уровни сопротивления и поддержки, после чего должно стать ясным, что же делать дальше. Если, к примеру, на момент получения сигнала, цена прижимается к уровню сопротивления, то с входом нужно подождать, так как по понятным причинам высока вероятность «напороться» на коррекцию. Соответственно, лучшим местом для входа будет открытие позиции, когда цена приблизится к уровню поддержки.

Сигналы Ишимоку в боком тренде

Поскольку индикатор Ишимоку больше направлен на поиск нового тренда и следование за ним, то весьма любопытно многим трейдерам знать, что делать, когда рынок находится во флэте, то есть совершает вялые ценовые движения в боковом тренде. В эти моменты скользящие также продолжают пересекаться, образуя торговые сигналы и возможности для заработка.

Однако в этом вопросе все опытные трейдеры единогласны. Получаемые от Ишимоку сигналы при нахождении рынка в «боковике», следует целиком и полностью игнорировать! Однако это не значит, что и здесь не стоит искать возможностей для прибыли. Что же может сделать трейдер, если ему приходится пропускать сигналы индикатора. Он может привлечь к себе на помощь технический анализ, так как в боковике обычно формируются весьма перспективные фигуры: треугольники, флаг и так далее. Соответственно, при ценовом пробое значимых линий этих фигур, можно весьма хорошо заработать.

Как устанавливать стоп-лосс при работе с Ишимоку

Классический трейдинг при использовании технического анализа установил простое правило: «При совершении сделки от линии, за ней нужно ставить стоп-лосс». Здесь под линией может подразумеваться уровень поддержки, тренд, полоса Боллинджера, какая-то граница Фибоначчи и тому подобное. В данном случае Ишимоку предлагает несколько вариантов уровней, от которых можно уверенно торговать, а чтобы обезопасить себя, трейдеру рекомендую установить стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов от линии.

Необходимо помнить, что 10 пунктов это лишь рекомендация. Если торговля идет на относительно небольших таймфреймах, где много шума, или на парах с высокой волатильностью, то стоп-лосс должен позволить передержать случайные колебания и остаться на рынке. Для того чтобы точно определять этот момент, можно использовать индикатор ATR, который вымеривает волатильность. То есть, стоп-лосс может быть и больше, чем 10 пипсов – 15 или 20.

Куда устанавливать stop-loss в системе Ишимоку

При постановке стоп-лоссов можно использовать две основные рекомендации, в зависимости от личных предпочтений и ожиданий. Если сигналом к открытию ордера будет пересечение Тенкан и Киджун, то установить стоп-лосс можно будет в двух местах – один за линией Тенкан, а в качестве альтернативного варианта – за линией Киджун. Более оптимальным считается первый вариант, позволяющий сохранить часть полученных доходов при смене тенденции. Однако он не позволяет переждать глубокой коррекции и более надежным уровнем для постановке стоп-лосса в торговой системе Ишимоку будет точка на расстоянии 10-20 пипсов от Киджун.

Аналогичная ситуация со стопами наблюдается и при пробое «облака Ишимоку». Ближайший стоп-лосс можно ставить сразу за Spankou A, но, как и в предыдущем случае самым надежным будет установить его за сильной линией медленной скользящей – Spankou B. То есть, трейдеру приходится делать выбор между осторожностью и возможностью долго следовать за тенденцией.

Учитывая преимущества и недостатки постановки стоп-лосса в каждом из двух случаев, трейдер может по своему усмотрению выбирать более оптимальный для себя вариант. Заранее определиться с предпочитаемым выбором риск-менеджмента крайне важно в тех случаях, когда для работы используется советник Ишимоку, так как робот будет действовать по заложенным в него алгоритмам, а это значит, что трейдеру для получения ожидаемого результата в отдельных случаях придется подкорректировать процессы, которые управляют программным продуктом для автоматизированной торговли.

Настройки индикатора Ишимоку

Классические настройки Ишимоку, которые были предложены автором этого индикатора, установлены по умолчанию практически во всех торговых терминалах. Как уже говорилось, разрабатывался этот инструмент для работы на недельных графиках, поэтому господин Хосода присвоил Тенкан сэн период 9 свечей, Киджун сэн – 26, Spankou span B – 52. Смещение для Spankou span A и Chinkou Span составляет 26 свечей.

Как и обещалось вначале статьи, здесь будут приведены настройки, которые покажут, как торговать по индикатору Ишимоку на D1, то есть на дневном таймфрейме. Для этого нужно выбрать индикатор в списке инструментов торгового терминала – «Ichimoku», и нажав на него правой клавишей мыши, активировать контекстное меню, где есть опция «Присоединить к графику». Подтвердив это действие, откроется дополнительное окно с описанием индикатора, где следует перейти на вкладку «входные параметры» и применить следующие настройки: Тенкан сэн – 5 свечей, Киджун сэн – 13, Spankou span B – 34, смещение для линий Spankou span A и Chinkou Span необходимо установить на уровне 13 свечей.

По аналогии можно ускорить индикатор Ишимоку вплоть до эффективного его применения на М5. Как показывают отзывы некоторых трейдеров, система Ишимоку вполне работоспособна на мелких таймфреймах и может использоваться для скальпинга.

Как можно видеть, индикатор Ишимоку – это готовая торговая система, которая при должном опыте способна принести использующему ее трейдеру солидные прибыли. Учитывая, что разрабатывалась она для больших таймфреймов, где мало ложных сигналов и высокие размеры дохода от мощных ценовых движений, изучение и тестирование ее просто обязательно к изучению каждому, кто хочет овладеть профессией трейдера и побыстрее пройти путь от новичка до опытного и финансово независимого профессионала.

Полный торговый гайд по Ишимоку — как использовать индикатор

Индикатор Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) является индикатором «все-в-одном», который в одно и тоже время предоставляет информацию о поддержке / сопротивлении, направлении тренда и импульсе. Индикатор Ишимоку является мощным торговым инструментом, но многие трейдеры чувствуют себя «неудобно», смотря на все эти линии и информацию, которую дает им индикатор, и очень часто неправильно истолковывают сигналы Ишимоку. В этой статье мы проанализируем этот инструмент и шаг за шагом покажем Вам, как использовать индикатор Ишимоку для принятия торговых решений.
Индикатор Ишимоку состоит из 2-х различных компонентов:

1) Линии Конверсии и Базовые линии: Они выглядят как скользящие средние на графиках, но они ими не являются.

2) Облако Ишимоку: Облако является самым популярным аспектом данного индикатора, поскольку оно выделяется больше всего.

Обратите внимание, что в этой статье я сосредоточусь на импульсе и аспектах индикатора Ишимоку следующих за трендом. Запаздывающий промежуток Ишимоку остается путем выбора, так как он не играет большоего значения.

Теперь мы по отдельности посмотрим на каждый компонент, а затем всё вместе объеденим, чтобы помочь вам найти лучшие торговые сигналы.

Конверсионные и базовые линии

Как я уже говорил ранее, Конверсионные и базовые линии похожи на скользящие средние на графиках, но они имеют другое значение. Конверсионные и Базовые линии показывают середину 9 и 26 периодов максимума и минимума. Это означает, что они смотрят назад на 9 и 26 периоды (свечи), принимать самые высокие и самые низкие уровни цен в течение этого периода, а затем проводят линию в середине этого диапазона.

На скриншоте ниже, зеленая и красная линия — Конверсионные и базовые линии Ишимоку. Для сравнения, на график я также нанес 9 периудную скользящую среднюю белого цвета; скользящая средняя очень похожа на конверсионную линию, но не соответствует ей на 100%.

Тенкан Сен / конверсионная линия: Середина максимума и минимума 9-периода

Киджун Сен / базовая линия: Середина максимума и минимума 26-периода

Сигналы Конверсионных и Базовых линий и их значение

Конверсионные и базовые линии имеют две цели: во-первых, они выступают в качестве поддержки и сопротивления во время тенденции, так же, как и скользящие средние. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе. Когда цена торгуется выше двух линий и, когда Конверсионная линия находится выше Базовой линии, это сигнализирует о бычьем импульсе. Это очень похоже на скользящие средние: когда короткая скользящая средняя пересекает вверх длинную скользящую среднюю, это означает, что импульс вверх и растет.

  • Базовые и Конверсионные линии выступают в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций.
  • Заключайте ордера на покупку, когда цена находится выше двух линий, а продавайте, когда цена ниже двух линий.
  • Перекрестие этих двух линий подтверждает импульс.
  • Когда короткая линия поднимается выше длинной линии, это означает восходящий бычий импульс (и наоборот).
  • Когда цена перемещается выше этих двух линий, это подтверждает импульс.

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границы, а пространство между этими двумя линиями заштриховано зеленым или красным цветом. Давайте рассмотрим, что это значит.

Первая и быстрая скользящая граница Облака — среднее число между Базовой и Конверсионной линиями. Вторая, медленная скользящая граница — среднее значение между 52 периодом максимума и минимума. Важная особенность Облака состоит в том, что оно проецируется на 26 периодов в будущее.

Опять же, на скриншоте ниже мы разместили две обыЧных скользящих средних рядом с Облаком и использовали смещение 26 (сдвиг скользящих средних в будущее). Вы можете видеть, что скользящие средние практически идентичны Облаку Ишимоку.

Сенкоу Спан А — быстрая скользящая граница: среднее между Конверсионной и Базовой линий

Сенкоу Спан Б — медленная скользящая граница: среднее значение между 52 периодом максимума и минимума

Важно: Облако сдвигается на 26 периодов в будущее

Сигналы облака Ишимоку и их смысл

Общая идея Облака очень похожа на Базовые и Конверсионные линии, поскольку эти две границы основаны на одних и тех же предпосылках. Во-первых, Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также обеспечивает информацию о направление тренда и импульсе. Но так как Облако использует компонент 52 периода (в отличие от 9 до 26), оно движется медленнее, чем Конверсионные и Базовые линии.

В основном, Облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, а нисходящий тренд, когда цена ниже Облака. Пространство внутри облака является зоной шума и торговли там следует избегать. Когда Облако зеленого цвета — Ралли усиливается, а сильный нисходящий тренд подтверждается красным Облаком.

Таким образом, Облако является способом торговли с более долгосрочной тенденцией, и теперь мы можем подвести итог наших выводов следующим образом:

  • Торговля на основе следования за трендом, на основании в какой стороне Облака находится цена
  • Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций
  • Когда цена находится в облаке, это — зона шума.

Вход в сделку

Теперь, когда у нас есть четкое понимание того, что делают отдельные компоненты и каковы их сигналы и значения, мы посмотрим на то, как использовать индикатор Ишимоку для анализа ценовых графиков и какие торговые сигналы он может производить.

1. Облако: долгосрочный тренд, сопротивление и цвет

С помощью облака Ишимоку, трейдеры могут легко фильтровать долгосрочные тенденции вверх или вниз. Когда цена ниже Облака, это значит, что усиливается нисходящий тренд, и наоборот. Во время сильных тенденций, Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления, на скриншоте ниже вы можете увидеть, как цена отклоняется от Облака во время волн тренда.

Таким образом, облако идеально подходит, когда речь идет о фильтрации между бычьими и медвежьими рыночными фазами. Тем не менее, как и большинство индикаторов импульса, Облако Ишимоку теряет свою «силу» во время рыночного диапазона (бокового движения).

2. Сигналы от быстрых Конверсионных и Базовых линий

Конверсионные и Базовые линии являются наиболее быстро-движущимся компонентом индикатора Ишимоку и они обеспечивают ранние сигналы импульса. На скриншоте ниже мы отметили различные точки с номерами от 1 до 4, и обсудим их, чтобы понять, как использовать линии Преобразования и Базисные линии:

1) Конверсионная Линия пересекает вверх Базовую линию, и это является бычьим сигналом. В то же время, цена также торгуется выше обеих линий, что подтверждает тенденцию к повышению. Цена на мгновение нырнула в облако, но не нашла там поддержки. Это можно было бы рассматривать в качестве входа.

2) Цена начала нарушать базовую линию (желтую), что является предупреждающим сигналом изменения тенденции. Конверсионные и Базовые линии также перешли в медвежью установку, дополнительно подтверждая изменение импульса. И, наконец, цена вошла в облако, утверждающее изменение.

3) Цена сильно пересекла в низ линию Конверсии и Базовую, и Конверсионная линия также пересекла Базовую линию; оба этих сигнала являются медвежьи. В то же время, цена торгуется ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильную тенденцию к снижению, и могли быть использованы в качестве входа на продажу.

4) Цена начала нарушать медленную Базовую линию, что является ранним предупреждающим сигналом. Затем, линии Конверсии и Базовые линии продолжили пересекать друг друга, что также подтвердило, что импульс переместился. В конце концов, импульс умер и цена сконсолидироваллась в боковое движение.

3. RSI и его слияние с Ишимоку

Формирование слияния означает, что объединяются различные торговые инструменты и концепции, чтобы создать более надежный торговый метод. Наш предпочтительный индикатор — RSI, так как он отлично работает в паре с Ишимоку.

При использовании индикатора Ишимоку, чтобы «оседлать» тенденции, важно понять, когда тренд закончился и когда потенциальный разворот сигнализирует о торговом выходе. На скриншоте ниже показано, что добавляя RSI и ища дивергенции RSI, можно с высокой вероятностью определить развороты. Если после RSI дивергенции, цена пересекает Конверсионную / Базовую линии, разворот весьма вероятен, и это даже может предвещать о более длинном развороте тренда в противоположном направлении.

4. Размещение стопа и выход из сделок

Подобно скользящим средним, индикатор Ишимоку также может быть использован для размещения стопов и торговых выходов. При выходе из сделки следуя за трендом на основе сигналов Ишимоку, есть несколько вещей, которые вы должны знать:

  • Когда во время нисходящего тренда, цена пересекает вверх Конверсионные и Базовые линии, это может свидетельствовать о временном изменение в импульсе …
  • Но до тех пор, пока Облако держится в качестве сопротивления, эта тенденция еще не была сломана.
  • Когда цена прорывается выше облака, нисходящий тренд наконец-то закончен.
  • Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных торговых выходов:

Консервативный выход (1): Более консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только Конверсионные и Базовые линии пересекутся в противоположном направлении продолжающегося тренда. Такой трейдер обычно избегает сильных волнений, которые происходят перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить некоторые движения тренда, когда цена будет возвращается обратно в первоначальном направлении; не все пересечения Конверсионных и Базовых линий ведут к развороту тренда.

Агрессивный выход (2) : Трейдер, который хочет использовать тенденцию в течение длительного времени, выходит из своей торговли только тогда, когда цена пробивает Облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что он может находиться дольше в позиции, так как тренд торгуется намного дольше и не столь уязвим для временных откатов. С другой стороны, он мог бы выйти по некоторым своим сделкам слишком поздно, что означает, что в конечном итоге он бы отдал значительное количество своей прибыли, так как перекрестие Облака обычно происходит очень поздно.

Заключение

В целом, структура Ишимоку — это очень надежный индикатор — «всё-в-одном», который предоставляет сразу множество информации. Поскольку мы показали, что нет никакого секрета, когда речь заходит об использовании и интерпретации индикатора Ишимоку, и отдельные компоненты очень тесно связаны с торговлей на основе скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку, безусловно, имеет свое место и трейдеров, которые решили следовать такой торговой стратегии для создания прочной основы. Я также настоятельно рекомендую сочетать индикатор Ишимоку с другими инструментами, такими как основные принципы поддержки / сопротивления, прайс экшн и чтения паттернов на графике, и других потенциальных индикаторов.

Подводя итог, можно выделить самые важные вещи, которые вы должны знать, когда дело доходит до торговли с индикатором Ишимоку:

  • Используйте Облако, чтобы определить направление долгосрочной тенденции. Торгуйте только в направлении облака.
  • Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций. Но когда цена входит в облако, оно сигнализирует об изменение в импульсе.
  • Когда Конверсионная линия пересекает вверх Базовую линию, это может означать о импульсе в сторону бычьего тренда
  • Во время тенденции, Конверсионные и Базовые линии выступают в качестве поддержки и сопротивления
  • Торгуйте только в направлении Конверсионных и Базовых линий
  • Трейдер может использовать Конверсионные / Базовые линии для своих выходов (консервативный трейдер), или выходить, когда цена пробьет облако (консервативный трейдер)
  • Во время диапазонов, индикатор Ишимоку теряет силу

Индикатор Ишимоку

Многие начинающие трейдеры считают индикатор Ишимоку слишком сложным, и не используют его в торговле. Такое впечатление создается из-за того, что инструмент состоит сразу из пяти линий, образующих различные уровни и зоны. Но настолько ли сложен этот индикатор, чтобы отказываться от сигналов, или инструмент все-таки стоит того, чтобы потратить время на его изучение?

Описание и особенности индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ichimoku был разработан гораздо раньше большинства инструментов технического анализа: его создал японский трейдер и аналитик Гоичи Хосода еще в 30-х годах прошлого века. Разумеется, в те годы все построения производились вручную, и это повлияло на внешний вид инструмента. После расчета значений индикатора по специальным формулам точки на графике соединялись прямыми линиями, поэтому, в отличие от классических скользящих средних, линии Ишимоку имеют несколько «ломаный» вид.

В состав индикатора Ichimoku Kinko Hyo входят 5 линий, каждая из которых строится по определенной формуле:

  1. Kijun (синяя линия). Для ее расчета в каждой точке берется среднее арифметическое минимума и максимума свечи, а затем рассчитывается усредненное значение этого параметра для 26 последних свечей. Простыми словами, это аналог 26-периодного скользящего среднего.
  2. Tenkan (красная линия). Строится по тому же принципу, что и Kijun, только с периодом 9.
  3. Chinkou (зеленая линия). Линия, построенная по ценам закрытия, сдвинутая на 26 периодов назад.
  4. Senkou A (Up Kumo, оранжевая линия). Среднее значение Tenkan и Kijun, сдвинутое на 26 периодов вперед.
  5. Senkou B (Down Kumo, серая линия). Среднее арифметическое максимума и минимума каждой свечи за 52 периода, сдвинутое на 26 периодов вперед. Образует общую зону в связке с Senkou A.

Формула расчета индикатора Ишимоку

Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2
где:

Max(High,N) – наивысший из максимумов за период, равный N – интервалов (например, N дней)
Min(Low,N) – наименьший минимум за период, равный N – индетрвалов
N – длина периода

Kijun-sen=(Max(High,M)+Min(Low,M))/2
M – длина периода

Chinkou Span – Текущее Close, сдвинутое назад M

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen), сдвинутое вперед на M интервалов

Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2, сдвинутое вперед на M интервалов
Z – длина интервалов

Линии Tenkan и Kijun по одиночке и вместе работают как скользящие средние, их взаимные пересечения, а также пересечения с графиком цены дают сигналы на покупку и продажу. Две линии Senkou образуют зону поддержки либо сопротивления, являясь первым и вторым уровнем, в зависимости от тренда.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Ichimoku входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4, поэтому его установка довольно проста. Его не нужно искать в интернете и скачиваться с посторонних ресурсов, достаточно открыть вкладку «Список индикаторов» на панели инструментов терминала и выбрать Ichimoku Kinko Hyo в категории «Трендовые».

В окне настроек можно изменить три параметра: периоды линий Tenkan, Kijun и Senkou B. Senkou A рассчитывается по значениям Tenkan и Kijun, поэтому в настройках не имеет собственного параметра. Chikou полностью зависит от цены закрытия. Сдвиг каждой линии установлен по умолчанию, и изменить его нельзя.

После того, как инструмент установлен на график и настроен, можно переходить к торговле на рынке Форекс.

Торговля по Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku – комплексный индикатор, который подает трейдеру множество разных сигналов. Некоторые из них довольно просты, например, «Золотой крест», который образуется, когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, и подает сигнал на покупку. «Мертвый крест», наоборот, сигнализирует о продаже, и образуется, когда линия Tenkan пересекает Kijun сверху вниз.

Также можно торговать внутри «облака», образованного линиями Senkou A и Senkou В (на графике оно заштриховано). Когда рынок находится во флете (о этом сигнализирует Tenkan, расположенная горизонтально), можно открывать быстрые скальпирующие сделки, когда цена отскакивает от одной линии Senkou и устремляется к другой.

Однако для того, чтобы торговля была более эффективной, рекомендуется открывать сделки сразу по нескольких сигналам, образующимся от взаимодействия линий индикатора с графиком цены и друг с другом.

Простая, но уже достаточно оптимизированная стратегия торговли по Ichimoku Kinko Hyo выглядит следующим образом (на примере открытия сделки на покупку):

  1. Линия Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.
  2. График цены пересекает обе линии в этом же направлении.
  3. Цена отталкивается вверх от «облака», образованного линиями Senkou.

Цена оттолкнулась от Senkou и пробила Tenkan и Kijun снизу вверх

В данном случае индикатор подает сразу три сигнала, что повышает вероятность заключения прибыльной сделки. При этом на график не нужно устанавливать никаких дополнительных индикаторов, весь технический анализ проводится с помощью одного инструмента.

Несмотря на комплексность Ишимоку, некоторые профессиональные трейдеры комбинируют его и с другими индикаторами. Такой подход требует большего опыта и скорости принятия решений, однако, после определенной практики, он не будет казаться слишком уж сложным даже начинающему торговцу.

Стратегия Ишимоку + Стохастик

Ишимоку – трендовый индикатор, поэтому логичнее всего дополнять его сигналы фильтром осциллятора. Лучше всего Ichimoku работает в связке со Стохастиком, так как RSI, хоть и является довольно популярным индикатором, очень редко дает сигналы, а значит, совпадающие показания двух индикаторов будут еще более редким явлением.

В данной стратегии стохастический осциллятор будет предостерегать трейдера от заключения сделок в те моменты, когда тренд уже иссяк, и сигнал Ишимоку явно запаздывает.

Сделки на продажу по стратегии Ишимоку + Стохастик открываются при соблюдении следующих условий:

  1. Линии на графике выстраиваются в порядке Kijun-Tenkan-цена.
  2. Цена отталкивается от «облака».
  3. Стохастик не перепродан, линии осциллятора направлены вниз.

Стратегия достаточно универсальна и подходит для торговли практически на любом таймфрейме, кроме, разве что, М1 и М5. В качестве торгового актива можно использовать пары-мажоры Forex, а также CFD на золото и серебро.

Преимущества и недостатки Ichimoku Kinko Hyo

Ишимоку – достаточно универсальный и эффективный инструмент, кроме того, он проверен временем больше, чем любой другой индикатор теханализа. Ichimoku Kinko Hyo можно использовать для поиска сигналов как на Форекс, так и на фондовом рынке, а также при торговле криптовалютами.

Основной недостаток Ишимоку свойственен практически всем трендовым индикаторам – его сигналы очень часто запаздывают. Линии, построенные на усредненных значениях, показывают предыдущие значения цены в измененном виде, но не могут точно и своевременно предсказать момент развития нового тренда. Именно поэтому Ichimoku необходимо комбинировать с осциллятором, даже если кажется, что у этого японского инструмента достаточно и собственных сигналов.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Торговая система Ишимоку

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо — один из классических индикаторов технического анализа на финансовых рынках. Входит в стандартный набор индикаторов в любом трейдерском программном обеспечении.

Изначально индикатор разрабатывался (как вы уже поняли из его названия) в Японии, для прогнозирования движения биржевого индекса Nikkei 225.
Индикатор достаточно неплохо себя показал, и постепенно стал использоваться в техническом анализе и на других рынках. В том числе и для прогнозирования движения валютных пар форекс, а теперь и для прогнозирования движения криптовалют.

Индикатор по умолчанию понятен всем, кто имеет отношение к финансовым рынкам. Ведь он состоит из знакомого всем инструмента — скользящих средних. Плюс к тому, индикатор дает четкое понимание — где входить, где выходить, где ставить стоп-лосс, где ставить тейк-профит.

Для установки Ichimoku в вашем терминале Meta Trader 4, либо в пятой версии, вы выбираете в меню
Вставка > Индикаторы > Трендовые > Ichimoku Kinko Hyo.

Индикатор технического анализа Ichimoku Kinko Hyo представляет собой 5 линий, нанесенный на график цены вашей валютной пары, биржевого индекса или криптовалюты.

Названия линий: Tenkan-sen (красная), Kijun-sen (синяя), SenkouA, SenkouB и Chinkou Span.

Tenkan (Tenkan-sen, Тенкан-сен). Это красная линия на графике, ее еще называют линией переворота. Именно красная линия быстрее всех реагирует на изменение цены, показывая направление краткосрочного тренда. Фактически — это скользящая средняя. Максимальное и минимальное значение суммируются, результат делится на два.
Tenkan=(High,n+Low,n)/2, где n — интервал усреднения. По умолчанию это значение — 9 (для расчета значения Tenkan берутся 9 последних свечей). Цифра 9 взялась не просто так, это примерно 2 месяца в недельных свечах.

Тенкан показывает, куда сейчас направлен тренд. Чем больше угол между Тенкан (красной линией), и Киджун (синей) — тем лучше. Это значит, что тренд ярко выражен. Если трендовая перемещается в горизонтальной плоскости — перед нами флет. Ещё красную линию используют в качестве уровней поддержки или сопротивления. Нужно учитывать то, что любая средняя с небольшим периодом дает очень много ложных сигналов.

Kijun (Kijun-sen, Киджун-сен). Синяя линия, линия стандарта, еще одна скользящая средняя на японский лад, только с более длительным периодом. По умолчанию в торговых терминалах для нее устанавливается значение 26 (количество рабочих дней в месяце). Kijun=(High,n+Low,n)/2.

Если график располагается выше синей линии, то цена, скорее всего, будет расти. Ну а если ниже — то продолжит свое падение. Линия Kijun также используется как линия сопротивления или поддержки. Отскок цены от этой линии считается сильным сигналом для входа в рынок.

SenkouA (Senkou Span A, Сенкой спан А). Сенкай — это опережающая линия, оранжевого цвета. Берется половина расстояния между тенкан и Киджун, смещенное вперед на величину второго временного интервала.

SenkouB (Senkou Span B, Сенкой спан Б). Вторая опережающая линия, бежевая. Рассчитывается как среднее значение цены за третий, самый большой временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. По умолчанию ставится значение 52, по количеству недель в году.

В зависимости от того, как по отношению друг к другу расположены Tenkan и Kijun — расстояние между SenkouA и SenkouB штрихуется различными цветами. Все что между ними раскрашено, принято называть облаком. По ширине облака можно судить о волатильности на рынке. Если облако узкое, значит на рынке низкая волатильность, а если облако широкое — высокая волатильность.

Состояние рынка (бычий, медвежий или флет) достаточно легко определить. Если цена находится внутри облака, то рынок считается флетовым. Если цена находится ниже облака, то на рынке медвежий тренд, если выше — бычий тренд.

Chinkou (Chinkou Span, Чинкой Спан). Это запаздывающая линия. Показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую на величину второго временного интервала назад. Chinkou Span – это 100%-й аналог известного индикатора Momentum. Рассчитываются значения для точек Chinkou Span достаточно просто. Для этого от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В индикаторе Ишимоку используется сдвинутый назад интервал в 26 свечей, с которыми и сравнивают уровень закрытия текущей.

Настройки индикатора Ишимоку

Нужно иметь в виду, что изначально индикатор использовался его создателями аж на недельных таймфреймах. Отсюда цифры 9 (полторы 6-тидневных недели в Японии), 26 (количество рабочих дней в месяце) и 52 (недель в году).

9 — полторы рабочих недели
26 — рабочих дня месяца
52 — два рабочих месяца

Применив современные стандарты, мы получим 8-22-44 (начиная с полторы недели) или 5-10-20» (вместо полторы недели минимальным периодом берется неделя).

Знаю что многие оптимизируют эти настройки. Например, для H4 кроме стандартных 9-26-52 применяются 7-28-42. Но нужно иметь в виду, что смена значений коренным образом меняет показания индикатора. Найдите ваши комфортные параметры.

Также мне попадалась вот такая таблица:
Пятиминутный таймфрейм — 71-144-288.
Пятнадцати минутный таймфрейм — 36-72-144
Часовой таймфрейм 12-24-120(102)
Четырехчасовой таймфрейм 8-15-60
Дневной таймфрейм 5-10-20
Для недельного и месячного таймфреймов используются стандартные настройки.

И вот такая:
Для графиков от часа (1Н) до дня (1D) рекомендуют промежутки 120, 24 и 12
Для графиков от 15 минут до часа – 120, 60 и 15

Стратегии торговли по индикатору Ишимоку

Индикатор Ишимоку дает сигналы, которые можно условно объединить в 3 группы:

— сигналы пересечений линий Ишимоку
— сигналы, которые образуются сочетанием линий Ишимоку и графика цены
— сигналы линии Chinkou Span

Cигналы пересечений линий Ишимоку

Пересечение линий Tenkan и Kijun

Линии Tenkan и Kijun, будучи скользящими средними, дают сигналы «мертвый крест» и «золотой крест».

Когда линия Tenkan (красная) пересекает линию Kijun (синяя) сверху вниз, образуется «мертвый крест» — сигнал на продажу. Хосода утверждал, что сигнал будет более надежным, если график цены в момент пересечения линий Ишимоку находится рядом с верхней границей облака.

Когда линия Tenkan (красная) пересекает линию Kijun (синяя) снизу вверх, образуется «золотой крест» — сигнал на покупку, который так же считается более надежным, если график цены находится рядом с нижней границей облака.

Пересечение линий SenkouA и SenkouB

Пересечение линий дает сигнал о вероятном развороте тренда или, как вариант, об откате в сторону пересечения линии SenkouA.

Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB (это сопровождается сменой цвета облака) сверху вниз, то этот сигнал означает, что нужно начинать искать возможность для продажи. Не нужно забывать, что сигнал от текущей цены до пересечения линий разделяют 26 периодов, поскольку линии SenkouA и SenkouB рассчитываются со сдвигом в будущее.

Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB снизу вверх, то этот сигнал означает, что нужно искать возможность для покупки

Сигналы, которые образуются сочетанием линий Ишимоку и графика цены

Отбой цены от линии Tenkan (красная)

Поскольку линия Tenkan является аналогом скользящей средней с периодом 9, то ее можно использовать как линию поддержки-сопротивления. При откате цены от новых максимумов-минимумов линия Tenkan будет располагаться горизонтально и будет первым уровнем, от которого возможно возобновление тренда.

Отбой цены от линии Kijun (синяя)

Kijun — это линия более долгосрочного тренда, напоминающая скользящую среднюю с периодом 26. Она так же может рассматриваться как линия поддержки-сопротивления. От этой линии можно торговать и на отбой и на пробой.

Отбой цены от линии облака SenkouB

Линия SenkouB определяет настроение участников рынка. Если график цены выше линии SenkouB, то рынок остается бычьим, если ниже, то медвежьим. Линия SenkouB так же является линией поддержки-сопротивления и ее можно использовать для торговли и на отбой, и на пробой.

Пример сигнала на пробой линии SenkouB.

Сигнал считается более сильным, если цена вышла за пределы облака. Кроме того, хорошим подтверждением сигнала на пробой линии SenkouB является пересечение линий Chinkou графика цены в направлении пробоя.

С точки зрения практической торговли, каждого трейдера интересует, какие сигналы являются более сильными, а какие более слабыми.

а) Линия SenkouA является самой слабой линией Ишимоку с точки зрения сигналов на отбой и пробой. Из-за большого количества ложных сигналов, подаваемых этой линией, рассматривать ее как генератор сигналов на отбой и пробой вообще не имеет смысла. Линия SenkouA с точки зрения практической торговли, интересна как линия, являющаяся границей облака, которое характеризует состояние рынка как флетовое, когда цены находятся внутри его.

б) С точки зрения торговли на отбой самый слабый сигнал дает линия Tenkan, более сильным считается сигнал на отбой от линии Kijun, самые сильные сигналы на отбой дает линия SenkouB.

Очень сильным сигналом с большой потенциальной ценовой целью является отбой от линии Tenkan (при ее пробитии — от линии SenkouB) после пробоя ценой облака в сторону этого пробоя.

в) С точки зрения торговли на пробой линия Tenkan дает большое количество ложных сигналов и их не стоит рассматривать как сигналы к открытию позиции. Пробой линии Kijun является слабым сигналом и должен быть подтвержден свечной конфигурацией. Строго говоря, все сигналы линий Ишимоку должны быть подтверждены свечными моделями. Но это правило работает при торговле на дневных и недельных свечах. При торговле внутри дня свечные модели дают много ложных сигналов.

Сильным сигналом на пробой является пробитие ценой линии SenkouB. Вообще, поскольку индикатор Ишимоку является трендовым индикатором, а в состоянии тренда рынок находится не более 20% времени, то для торговли на пробой рекомендуется использовать только сигнал, который дает пробитие ценой линии SenkouB.

Сигналы линии Chinkou Span

Линия Chinkou дает сигнал на покупку, когда пересекает график цены снизу вверх.

Линия Chinkou дает сигнал на продажу, когда пересекает график цены сверху вниз.

Следует отметить, что трейдеры редко используют эти сигналы для открытия позиций. Чаще их используют как подтверждающие сигналы на пробой линии SenkouB.

Простыми словами, индикатор Ишимоку — это сама по себе готовая торговая система. Вам остается только досконально изучить ее правила, выбрать оптимальные настройки — и вперед.

Ichimoku Chikou Cross

Введение

Ichimoku Chikou Cross — это экспертный советник для МетаТрейдера, основанный на стандартном индикаторе Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) с классическими параметрами. Для генерации торговых сигналов он использует пересечение линии Chikou с ценой. Сигналы подтверждаются относительным положением текущей цены и Kumo. Дополнительное подтверждение приходит от относительной положения последнего значения линии Chikou и Kumo в тот момент времени. ЭС не использует уровни стоп-лосса или тейк-профита, а выходит из позиций на сигналах разворота, которые, в отличие от сигналов входа, не требуют никаких подтверждений. Для улучшенного управления средствами можно включить расчет размера позиций, основанный на индикаторе ATR (Average true range или Средний истинный диапазон).

Индикатор Ишимоку

Ишимоку (一目均衡表, Ichimoku Kinkō Hyō) — индикатор технического анализа, опубликованный одним японским журналистом в 1960-х. Он используется для быстрой оценки текущей ситуации на ценовом графике с нескольких ракурсов сразу. Он состоит из пяти основных элементов: Tenkan-sen (по сути, быстрая скользящая средняя, основанная на разнице между самой высокой и низкой ценой за период вместо традиционных уровней закрытия), Kijun-sen (медленная скользящая средняя), Senkou A (среднее значение между Tenkan-sen и Kijun-sen, отображенное с некоторым сдвигом в будущее), Senkou B (среднее между максимальной и минимальной ценой за период, отображенное с таким же сдвигом в будущее), Chikou (цена закрытия, отрисованная с таким же сдвигом, но в прошлое). Вместе линии Senkou A и B формируют облако Kumo.

График, показанный ниже, демонстрирует весь набор линий индикатора Ишимоку. Красная линия — Tenkan-sen, синяя линия — Kijun-sen, коричневая линия — Senkou A, сиреневая — Senkou B. Облако Kumo окрашивается в коричневый цвет, когда Senkou A выше Senkou B, и в сиреневый цвет, когда Senkou A ниже B. Белая линия — это линия Chikou.

Есть множество способов применения индикатора Ишимоку в торговле — от пересечений линий Tenkan и Kijun до пересечений цены с любым из пяти компонентов этого индикатора.

Торговая стратегия

Экспертный советник Ichimoku Chikou Cross использует менее популярную, но, судя по всему, достаточно эффективную торговую стратегию: покупать, когда линия Chikou пересечет цену закрытия снизу, и продавать, когда линия Chikou пересечет цену закрытия сверху. Вот список шагов, которые он выполняет:

  1. Дождаться появления нового бара.
  2. Получить два последних (завершенных) значения линии Chikou. По сути, это — не что иное, как два последних уровня цены закрытия, но визуально сдвинутых назад на Kijun периодов.
  3. Получить два значения цены закрытия на время значений линии Chikou, полученных в предыдущем шаге — то есть, цены закрытия с тем же сдвигом в прошлое.
  4. Если текущий уровень Chikou выше соответствующей цены закрытия, а предыдущий уровень Chikou был ниже или равен соответствующему уровню цены закрытия, возникает бычий сигнал и сбрасывается медвежий.
  5. Если текущий уровень Chikou ниже соответствующей цены закрытия, а предыдущий уровень Chikou был выше или равен соответствующему уровню цены закрытия, возникает медвежий сигнал и сбрасывается бычий.
  6. Если текущий уровень Chikou равен соответствующей цене закрытия, то оба сигнала сбрасываются, так как, очевидно, пересечение Chikou с ценой еще не завершилось и нельзя сказать наверняка, куда оно будет указывать.
  7. Получить значения линий Senkou A и B на момент последней (завершенной) цены закрытия.
  8. Если цена закрытия выше и Senkou A, и Senkou B, бычий сигнал подтверждается.
  9. Если цена закрытия ниже и Senkou A, и Senkou B, подтверждается медвежий сигнал.
  10. Получить значения линий Senkou A и B на момент последнего завершенного значения линии Chikou.
  11. Если линия Chikou выше, чем Senkou A и Senkou B, подтверждается бычий сигнал.
  12. Если линия Chikou ниже, чем Senkou A и Senkou B, подтверждается медвежий сигнал.
  13. Если есть бычий сигнал, закрыть короткую позицию (если таковая имеется) и проверить подтверждения. Если оба бычьих подтверждения присутствуют, открыть длинную позицию и сбросить бычий сигнал.
  14. Если есть медвежий сигнал, закрыть длинную позицию (если таковая имеется) и проверить подтверждения. Если оба медвежьих подтверждения присутствуют, открыть короткую позицию и сбросить медвежий сигнал.

Примеры сделок

Продажа

Пример графика ниже показывает четыре входных сигнала, сгенерированных ЭС Ichimoku Chikou Cross. Только один из сигналов подтверждается двумя дополнительными условиями.

  1. Первый сигнал (самый левый красный крест) генерируется, когда линия Chikou пересекает цену закрытия снизу. И пересечение, и цена закрытия в момент пересечения (26 баров впереди) находятся ниже, чем Kumo — сигнал не подтверждается.
  2. Второй сигнал — медвежий (зеленая галочка) и возникает, когда линия Chikou пересекает цену сверху. Он подтверждается облаком Kumo (и пересечение, и цена закрытия ниже, чем Kumo), и сделка заканчивается прибыльной позицией (на графике показана маленькой красной стрелкой, соединенной с синей стрелкой). Выход из позиции происходит баром позже, когда Chikou показывает значение выше цены закрытия.
  3. Третий сигнал (второй красный крест слева) генерируется на следующем баре. Он закрывает предыдущую позицию, но не инициирует новую покупку потому, что и цена закрытия, и пересечение Chikou — ниже Kumo.
  4. Четвертый сигнал (самый правый красный крест) — потенциальная короткая позиция. Само по себе, пересечение находится, как и нужно, под облаком Kumo. Проблема состоит в том, что цена на момент пересечения (т.е. на 26 баров правее) находится внутри Kumo, а не под ним. На графике этот момент отмечен большой красной стрелкой.

Покупка

Пример для входа в длинную позицию по стратегии ЭС Ichimoku Chikou Cross тоже показывает четыре сигнала. Только два из них подтверждаются и только один из подтвержденных сигналов заканчиваются прибылью.

  1. Первый сигнал (самая левая зеленая галка) генерируется, когда линия Chikou закрывается выше облака Kumo, получая тем самым окончательное подтверждение. Само пересечение Chikou с ценой произошло ранее ниже, чем Kumo и не показано на графике. Затем цена закрывается выше Kumo и несколькими барами позже Chikou закрывается выше облака Kumo. Теперь все два подтверждения получены. Сигнал вызывает открытие длинной позиции (показана маленькой синей стрелкой на 26 баров впереди зеленой галки). Позиция была позже закрыта сигналом на разворот (самый левый красный крест и маленькая красная стрелка на 26 баров впереди него).
  2. Второй сигнал (самый левый красный крест) не подтверждается для входа. Он просто служит как сигнал выхода из предыдущей позиции.
  3. Третий сигнал (вторая зеленая галка) — полностью подтвержденный сигнал на покупку, потому что он сгенерировался над Kumo, когда текущая цена закрылась также выше Kumo. Точка входа не показана на графике, так как действительная цена находится на 26 баров впереди и не поместилась на графике. К сожалению, позиция быстро закрывается в убыточной зоне.
  4. Четвертый сигнал (второй красный крест) — незавершенный сигнал на продажу, который закрывает предыдущую сделку, но так и не получает свои подтверждения, так как пересечение Chikou с ценой и последний уровень закрытия находятся выше облака Kumo.

Размер позиции

ЭС Ichimoku Chikou Cross поддерживает два режима определения размера позиции: обычный фиксированный размер и размер позиции, основанный на индикаторе ATR. В первом режиме нет ничего особенного — трейдер задает объем позиции в лотах и он используется для в каждой сделке советника. Второй режим включает размер, зависящий либо от фиксированной доли баланса, либо от фиксированной суммы риска. В обоих случаях перед открытием позиции рассчитывается индикатор Average True Range (Средний истинный диапазон) с заданным периодом. К полученному значению затем применяется заданный пользователем множитель. Затем на основании допустимого риска, заданного в виде процентных пунктов или денежных единиц, рассчитывается объем позиции с использованием рассчитанного значения ATR в качестве потенциального стоп-лосса.

Результаты тестирования

Тестирование экспертного советника Ichimoku Chikou Cross было произведено на периоде с 1 января 2001 года по 23 мая 2013 года (больше 12 лет) на графике EUR/USD @ D1.

При использовании фиксированного объема позиции равного 0,1 стандартного лота итоговая прибыль была равной 6 696 $ при стартовом балансе 10 000 $ и максимальной относительной просадке равной 8,08%.

При включенном расчете размера позиции, основанном на индикаторе ATR (период ATR = 20; множитель ATR = 1; допуск риска = 2%), итоговая прибыль увеличилась до 23 776 $ при том же стартовом балансе (10 000 $), в то время как максимальная относительная просадка выросла до 14,57%.

Входные параметры

Ишимоку

  • Tenkan (по умолчанию = 9) — период для расчета линии Tenkan-sen.
  • Kijun (по умолчанию = 26) — период для расчета линии Kijun-sen.
  • Senkou (по умолчанию = 52) — период для расчета линий Senkou A и B.

Управление средствами

  • Lots (по умолчанию = 0.1) — базовый фиксированный размер позиции. Используется, когда MM = false.
  • MM (по умолчанию = false) — если true, будет использоваться расчет позиции, основанный на индикаторе ATR.
  • ATR_Period (по умолчанию = 20) — период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только когда MM = true.
  • ATR_Multiplier (по умолчанию = 1) — множитель, на значение которого умножается полученное значение индикатора ATR. Работает только когда MM = true.
  • Risk (по умолчанию = 2) — допуск риска в виде процентов от баланса/средств на торговом счете. Работает только когда MM = true. Этот параметр игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
  • FixedBalance (по умолчанию = 0) — если равен ненулевому значению, то будет использоваться вместо текущего баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только если MM = true.
  • MoneyRisk (по умолчанию = 0) — допуск риска в валюте счета. Работает только если MM = true. Требует установки UseMoneyInsteadOfPercentage равным true.
  • UseMoneyInsteadOfPercentage (по умолчанию = false) — если true, то размер позиции рассчитывается на основании допустимого риска в валюте счета (MoneyRisk) вместо процентных пунктов от баланса/средств счета (Risk). Работает только если MM = true.
  • UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true, то размер позиции рассчитывается на основании средств (equity), доступных на счете, вместо баланса счета. Работает только если MM = true. Игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
  • LotDigits (по умолчанию = 2) — количество знаков после запятой, разрешенных вашим брокером при задании объема ордера. Например, если ваш брокер допускает торговлю микро-лотами (0,01), тогда этот параметр должен быть равен 2. Если ваш брокер разрешает только мини-лоты (0,1), то этот параметр должен быть установлен на 1. Требуется только если MM = true.

Разное

  • OrderComment (по умолчанию = «Ichimoku-Chikou-Cross») — комментарий к открываемым позициям.
  • Slippage (по умолчанию = 100) — максимально допустимое значение проскальзывания; в пунктах брокера.
  • Magic (по умолчанию = 201305102104) — «волшебный» номер, используемый экспертом для того, чтобы отличать свои позиции от чужих. Используется только в MT4.

МиниFAQ

Какое средний результат прибыльной/убыточной сделки у этого ЭС?

Тест на EUR/USD @ D1 показал среднюю убыточную сделку в 141 пункт, среднюю прибыльную — 338 пунктов.

Как часто торгует данный ЭС?

На дневном графике EUR/USD с настройками по умолчанию, этот советник будет совершать примерно 9-10 сделок в год.

В чем разница между версией для МТ4 и для МТ5?

Версия для МТ5 может навредить работе других советников на той же валютной паре. В МТ4 используется параметр Magic, чтобы избежать этой проблемы.

Показывал ли он прибыльные результаты на других валютных парах?

Да, например на AUD/USD и USD/JPY, но они были слишком незначительными по сравнению с результатом, полученным на валютной паре EUR/USD.

Оптимизировались ли входные параметры этого экспертного советника?

Нет, все тесты производились с использованием стандартных периодов индикатора Ишимоку, предложенных Гоичи Хосода (автором индикатора): 9, 26, 52.

Этот советник нейтрален к ECN. Вы можете свободно торговать этим советником с ECN-брокерами (с рыночным исполнением торговых ордеров), так как он или вообще не использует уровни стоп-лосс и тейк-профит в своих ордерах, или использует, но только в отложенных ордерах.

Скачать

Обсудить

У вас есть собственные результаты тестирования или замечания к этому экспертному советнику? Обсудите их на форуме!

Индикатор «Ишимоку» – изящное хайку для Форекс. Часть I

Сегодня на сайте вновь звучат «восточные мотивы». Как Вы уже, несомненно, догадались, речь пойдет об очередном изобретении японских умельцев. Японские трейдеры и биржевые аналитики, на самом деле, сделали немало выдающихся и полезных открытий в сфере технического анализа. И здесь речь идет даже не об удобнейших японских свечах, без которых не было бы свечного анализа. Ведь и без японских свечей Форекс многим обязан Японии. Например, прекрасным индикатором Ишимоку, изящным и выразительным, как хайку выдающегося поэта…

Загадочный Ишимоку

Индикатор Ишимоку – это технический индикатор Форекс, который отличается своим комплексным подходом к анализу рынка. Он не только выявляет тренды, определяет уровни поддержки и сопротивления, но и генерирует сигналы к открытию сделок купли/продажи, в подходящие для этого моменты времени.

Полностью индикатор Ишимоку называется «Ишимоку Кинко Хайо» (Ichimoku Kinko Hyo). Его автор – видный японский аналитик Гоичи Хосода. Вы спросите, а причем тогда здесь какой-то Ишимоку?! Дело в том, что Хосода подписывал свои публикации по рыночному анализу псевдонимом Санджин Ишимоку, отсюда и такое название индикатора.

Изначально индикатор Ишимоку предназначался для анализа и прогнозирования движения индекса Nikkei 225 (важнейший фондовый индекс Японии). В последствие его стали широко применять и на рынке Форекс, что неудивительно, учитывая высокое качество индикатора. А он и в самом деле качественный, об этом говорит уже тот факт, что перед тем как опубликовать описание своего индикатора Хосода Гоичи более 30 (!) лет занимался его развитием и совершенствованием.

Японские сестры скользящих средних

Впрочем, оставим занятную, но вряд ли очень полезную для нас историю индикатора Ишимоку и перейдем к его непосредственному изучению.

В стандартных индикаторах своего торгового терминала Вы этот индикатор не найдете. Поэтому для начала скачайте его и установите в свой терминал (индикатор Ишимоку СКАЧАТЬ). Сделали? Отлично, тогда приступаем к его изучению.

Индикатор Ишимоку для Форекс визуально на графике представляет собой комбинацию из 5 линий (рисунок 1).

Рассмотрим линии индикатора Ишимоку более подробно:

1. Тенкан-Сен (Tenkan-Sen, в переводе с японского, буквально «Линия переворота») – красная линия. Рассчитывается как среднее значение цены валютной пары за первый период. Тенкан-Сен показывает направление текущего краткосрочного тренда. В этом плане она полностью аналогична обычной скользящей средней: линия идет вверх – тренд бычий, линия идет вниз – тренд медвежий, линия движется почти горизонтально – на рынке флэт.

2. Киджун-Сен (Kijun-Sen, «Линия стандарта») – синяя линия, также вычисляется как средняя цена, но уже за второй расчетный период. Киджун-Сен показывает долгосрочный тренд, позволяя увидеть направление движения рынка в целом.

3. Чикоу Спен (Chikou Span, «Осаженная линия») – зеленая линия. Это цена закрытия, сдвинутая по оси времени назад, на величину второго периода. По своей сути Чикоу Спен похож на индикатор Momentum (моментум рынка, скорость его движения).

4. Сенкоу Спен А (Senkou Span A, «Верховая линия А») – коричневая линия, центр между линиями Тенкан-Сен и Киджун-Сен, смещенный по оси времени вперед на величину второго периода. Сенкоу Спен А – это линия поддержки или сопротивления.

5. Сенкоу Спен B (Senkou Span B, «Верховая линия B») – фиолетовая линия. Показывает среднюю цену за третий расчетный период, сдвинутую вперед по оси времени на величину второго периода. Сенкоу Спен Б тоже исполняет роль уровня поддержки или сопротивления.

Линии индикатора Ишимоку, фактически, это набор скользящих средних с разными параметрами. Но в отличие от обычных скользящих средних они почти не запаздывают. И это позволяет более быстро реагировать на изменения рыночной ситуации.

Прогулка по облакам

Как Вы могли заметить, кроме линий индикатор рисует на графике заштрихованные области. Они называются Кумо (Kumo, «Облако индикатора Ишимоку»). Кумо – это области между линиями Сенкоу Спен А и Сенкоу Спен B, показывающие уровень волатильности (изменчивости) рынка. То есть, чем толще «Облако» — тем он волатильнее.

В зависимости от положения линий Сенкоу Спен А и Сенкоу Спен B по отношению друг к другу, Кумо может менять свой цвет:

— коричневый цвет появляется когда линия Сенкоу Спен А выше Сенкоу Спен B;
— фиолетовый цвет появляется при обратной ситуации — Сенкоу Спен А ниже Сенкоу Спен B (рисунок 2).

Облака индикатора Ишимоку

Кумо или «Облако» индикатора Ишимоку, может рассказать нам о тренде преобладающем в данный момент на рынке. Если цена находится выше Кумо, значит тренд восходящий. Если цена располагается ниже Кумо, это уже говорит о нисходящем тренде. А нахождение цены в «Облаке» означает, что тренда нет, и рынок движется горизонтально (флэт). В этом случае линии Сенкоу Спен А и Сенкоу Спен B будут играть роль уровней поддержки и сопротивления. Точно также при нахождении цены над Кумо, «Облако» будет являться поддержкой, а при нахождении цена под ним – сопротивлением.

О возможной смене тренда или временной коррекции рынка (откате) говорит изменение цвета Кумо. Такой разворотный сигнал японских свечей позволяет заранее подготовиться к смене рыночной тенденции.

На этом завершим рассмотрение структуры индикатора Ишимоку — одного из лучших индикаторов Форекс. Но на этом мы с Вами не прощаемся! Самое интересное – торговля по этому индикатору – впереди!

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Индикатор Ишимоку

Описание индикатора Ишимоку

Япония — страна с древнейшими традициями в мире финансов. Именно Японии мы обязаны появлению, пожалуй, одному из первых торговых инструментов на рынке — свечному анализу.

Еще в середине восемнадцатого века, происходивший из очень древнего самурайского рода человек — Мунехиса (Сокю) Хонма, продававший рис, вывел базовые принципы, легшие в основу анализа для торговли на бирже риса.

Понятно, что с тех давних пор и финансовые рынки, и методы анализа изменились. Но и в наше время японские аналитики продолжают удивлять нас своими разработками, предлагая уникальные индикаторы для использования трейдерами. Индикатор Ишимоку является живым тому подтверждением. Он представляет собой инструмент, позволяющий выстраивать некий график, где серии линий, очень похожие на скользящие средние, основываются ни минимальной и максимальной ценах.

Две линии Senkou Span перемещаются вперед во времени, представляя сопротивление и прошлую поддержку — согласно концепции, по которой, однажды установленная поддержка будет действовать, пока не нарушится и не станет сопротивлением. Когда задается определенная размеренность параметров, применяются четыре временных интервала, имеющие различную протяженность. Именно на этих интервалах основываются все значения линий, составляющих этот действительно интересный индикатор.

Добавление индикатора Ишимоку в МТ

Индикатор Ишимоку входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/Трендовые/Ichimoku Kinko Hyo»

Параметры индикатора облака Ишимоку

Senkou Span B — показывает усредненное ценовое значение за третий временной интервал, которое перемещено вперед на величину второго временного интервала.

Senkou Span А — между предыдущими двумя линиями показывает середину расстояния.

Tenkan-sen — показывает усредненное ценовое значение за первый временной промежуток, определяемый как сумма минимума и максимума, поделенная на два.

Kijun-sen — показывает усредненное ценовое значение за второй временной промежуток.

Chinkou Span — показывает ценовое значение закрытия текущей свечи, которая сдвинута назад, как раз на величину второго временного интервала.

Расстояние, которое находится между линиями Senkou, на графике штрихуется другим цветом и именуется «Облаком». Если значение цены находится в диапазоне между этих линий, рынок Форекс считается нетрендовым, и тогда облака образуют поддержку и сопротивление.

Торговая система

Биржевой аналитик Ишимоку, создавший индикатор Ichimoku Kinko Hyo, считал, что входить надо только по сигналу, который подается линией Chinkou Span, устанавливая Stop-loss за границей облака, в противоположном направлении от входа. Пример: если торговля ведется внутри облака по направлению снизу вверх, то в таком случае Stop-loss устанавливается под нижней границей облака, и, наоборот, над верхней границей, если торговля ведется сверху вниз.

Теоретически сигналом для выхода считается обратное пересечение существующего графика линией Chinkou Span, разворот Tenkan-sen, обратное пересечение графиком любой линии облака цен.

Хосода применил свой индикатор для ведения торговли по индексу Никкей. Результаты были получены довольно неплохие.

Считается, что наиболее сильным показателем на Форекс является сигнал, подаваемый индикатором Ишимоку сначала на четырехчасовых графиках и уже после на часовых и минутных графиках.

Наряду с этим сигнал пробоя графиком такой линии, как Senkou Span В, считается самым сильным. Далее идет Chinkou Span и только после этого равные по своей силе — сигнал трех линий, «мертвый» и «золотой» крест. Вследствие чего, мы имеем на Форекс превосходный индикатор Ишимоку, который дает вероятность правильного прогноза, равную 65 процентов, что, пожалуй, совсем неплохо, учитывая нестабильность и переменчивость финансового рынка. Такой процент вполне достаточен, чтобы можно было говорить о более или менее постоянном успехе и прибыли.

Пример простой торговой системы на основе Ишимоку:

Продаем тогда, когда:

  • цены находятся ниже “облака”
  • красная линия пробила синюю, на закрывшейся свече

Закрываем сделку когда свеча закрылась в облаке.

Для сделки на покупку обратные условия.

Пример торговой тактики показан на рисунке ниже.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет стратегий, которые не ошибаются. Поэтому использование стратегии по индикатору Ишимоку Ichimoku Kinko Hyo, как любых других, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной стратегии, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора Ишимоку.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии по индикатору Ишимоку Ichimoku Kinko Hyo, надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам индикатора Ишимоку «от и до» позволит зарабатывать.

Индикатор Ишимоку для МТ4 можно скачать по ссылке

Индикатор Ишимоку для МТ5 можно скачать по ссылке

Стратегия форекс «Торговля по Ишимоку»

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) либо как его еще называют «график равновесия» позволяет определить на валютном рынке Forex сделки с большой вероятностью получения прибыли, а Облако Ишимоку служит в качестве фильтра информационного хаоса.

Данный способ торговли еще плохо знаком основной массе трейдеров, однако его популярность постоянно растет. Эффективность Индикатора форекс Ишимоку подтверждена многократными испытаниями на рынке форекс, он объединяет в себе три индикатора форекс на одном ценовом графике, что в итоге дает нам готовую торговую систему , не требующую больше никаких индикаторов форекс и позволяет при этом трейдеру принимать правильные решения при заключении сделки, т.к. трейдер становится более информированным, применяя его.

Знакомство с торговлей по Ишимоку

Данный индикатор форекс описывает поведение цены на рынке с разных сторон, создавая возможность находить сделки с высокой вероятностью успеха. Хотя многих трейдеров FOREX данный индикатор имеет тенденцию напугать обилием «всяких» линий на ценовом графике, однако компоненты индикатора форекс могут быть легко переведены в намного более привычный вид.

И так индикатор Ишимоку состоит из 4-х главных компонентов , помогающих трейдеру форекс понять поведение цены на валютном рынке forex.

Давайте для начала рассмотрим линии Tenkan и Kijun Sen . Они представляют из себя ничто иное, как 20-и 50-дневные скользящие средние, хотя и с чуть различными временными масштабами.

1. Линия Tenkan Sen — представляет из себя сумму самого высокого максимума и самого низкого минимума на графике, деленную на два. Линия Tenkan Sen рассчитывается за предшествующие 7-8 свечей на графике.

2. Линия Kijun Sen — Также представляет из себя сумму самого высокого максимума и самого низкого минимума на графике деленную на два, однако линия Kijun рассчитывается за последние 22 свечи на графике.

Для открытия торговой позиции на выбранной валютной паре, трейдер ищет пересечение данных линий — что аналогично пересечению скользящих средних (Moving Averages).

На Рисунке 1 мы наблюдаем четкое пересечение линии Tenkan Sen (черная линия на графике) и линии Kijun Sen (красная линия на графике) в точке определенной как «X». Данный сигнал говорит нам, что цена в ближайшее время упадет вниз .

Рисунок 1 — Пересечение линий Ишимоку

А вот теперь предлагаю рассмотреть самый важный компонент индикатора Ишимоку — это «облако», которое представляет из себя текущее и историческое поведение цены на рынке. Облако Ишимоку ведет себя практически так же, как простая линия поддержка и сопротивление, создавая при этом барьеры .

Облако Ишимоку формируется из двух основных составляющих:

3. Линии Senkou Span А — рассчитывается как сумма линий Tenkan Sen и Kijun Sen, деленная на два. В расчет берется 26 последних закрытых свечей.

4. Линия Senkou Span B — рассчитывается как сумма самого высокого максимума на графике и самого низкого минимума, деленная при этом на два. В расчет берется последние 44 закрытые свечи и так же они сдвигаются на 22 свечи вперед во времени.

Область между данными линиями называется Kumo либо «облако Ишимоку». Широкое облако Ишимоку предоставляет трейдеру очень неплохой фильтр. Данное облако позволяет учесть волатильность валютной пары на рынке. Прорыв цены сквозь облако Ишимоку и последующее движение выше либо ниже него, указывает трейдеру на лучшую и более вероятную торговую сделку.

Примеры смотрите на рисунках 2 и 3.

На примере валютной пары USDCAD мы наблюдаем ощутимое различие между двумя ценовыми графиками. Хотя мы наблюдаем четкую поддержку на уровне 1.1522 на привычном нам ценовом графике (смотрите Рисунок 2), цена впоследствии снова тестирует данный уровень. В данной точке некоторые заключенные сделки могут быть выбиты из рынка по стоп-лоссу, т.к. цена откатывается в противоположную сторону. Но, на примере с индикатором Ишимоку (смотрите Рисунок 3) облако Ишимоку является для нас отличным фильтром. Принимая во внимание волатильность на рынке, облако Ишимоку дает лучшую возможность для торговли на прорыве уровня 1.1450. В данном случаи цена уже не откатывается назад, удерживая при этом торговую сделку в импульсе нисходящего тренда.

Рисунок 2 – Классический прорыв уровня поддержки и уровня сопротивления

Рисунок 3 – Индикатор Ишимоку подает лучшую возможность для применения прорыва

И наконец, последний компонент индикатора Ишимоку — Chikou Span . О тображающий настроение на валютном рынке форекс, Chikou является ценой на рынке на момент закрытия, сдвинутая при этом на 22 периода назад. Данная характеристика указывает на сантимент рынка форекс, показывая при этом основной тренд по отношению к существующему в данный момент импульсу цены. Суть проста: если на валютном рынке доминируют продавцы, линия Chikou Span будет находиться и колебаться ниже цены на графике, и так же наоборот — как только при торговле на валютной паре начнут лидировать покупатели, линия Chikou Span поднимется выше цены на графике.

Рисунок 4 – линия Chikou помогает определить сантимент валютного рынка

А теперь давайте сложим все вместе:

Давайте попытаемся понять лучший способ торговли с помощью индикатора Ишимоку — «технику облака».

Рисунок 5 – Линии расскажут нам обо всем

Рассмотрим пример — USDJPY на рисунке 5 и немного увеличим масштаб данного изображения — в итоге смотрим рисунок 6. С начала года валюта колебалась в диапазоне цен между 116 и 119, а трейдеры форекс ждали прорыв на рынке. На протяжении всего времени, пока рынок торговался в боковом направлении, облако Ишимоку выступало в качестве уровня поддержки-сопротивления для цены на рынке. Определив это, мы обращаемся к линиям Tenkan и Kijun Sen. И как уже говорилось ранее, эти 2 линии индикатора работают, как пересечение скользящих средних, где линия Tenkan представляет из себя больше краткосрочную среднюю, а линия Kijun — основную скользящую линию. В итоге, как только линия Tenkan опускается ниже линии Kijun, мы получаем торговый сигнал о возможном снижении цены на рынке. Но, пока данное пересечение происходит в области облака в точке А на рисунке 5, и поэтому сигнал остается не однозначным. Для того, чтобы трейдер мог думать о входе в рынок, сигнал для заключения сделки должен быть расположен вне облака Ишимоку . Мы можем подтвердить данную тенденцию к понижению на рынке при помощи Chikou Span, которая в данной точке остается ниже цены на графике. И напротив, если бы линия Chikou находилась выше цены на графике, это говорило бы нам о повышающемся сантименте. Объединив все это вместе — теперь будем искать возможность для открытия торговой позиции на продажу по нашей выбранной валютной паре.

Рисунок 6 – Вход в рынок располагается сразу ниже облака Ишимоку.

Т.к. мы приравниваем облако Ишимоку к уровням поддержки либ сопротивления , то перед тем как открыть какую-нибудь торговую позицию на продажу, нам необходимо убедиться, что закрытие торговой сессии случилось ниже облака Ишимоку. В итоге — открываем позицию в точке B на нашем ценовом графике. В данном случаи мы имеем подтвержденный прорыв облака Ишимоку на уровне поддержки 114.56. Трейдер форекс в данной точке может решить сразу открыть торговую позицию ниже уровня поддержки 114.56 либо же выставить отложенный ордер на один пункт ниже минимума торгоовй сессии. Размещение отложенного ордера на один пункт ниже, будет являться дополнительным подтверждением того, что импульс движения на рынке вниз все еще сохраняется. После этого мы разместим стоп-лосс сразу выше максимума свечи, в пределах облака Ишимоку. В нашем случаи это было бы в точке C, либо на уровне 116.65. Цена на рынке не должна торговаться выше данного уровня, если импульс все еще сохранится. В итоге, мы имеем вход в рынок по цене 114.22 и страховочный стоп-лосс на уровне 116.65, наш риск при этом составляет 243 пункта.

В соответствии с основными правилами управления капиталом установим соотношение прибыли к риску в размере 2:1. Цена на рынке прошла вниз, до своего минимума 108.96, что составляет приблизительно 500 пунктов, а из этого следует, наша рассмотренная сделка принесла хорошую прибыль.

Но помните, что Индикатор Ишимоку, обычно, применяется к большим масштабам времени, в этом случае, к дневным (D1).

А теперь повторим изученное:

1. Пересечение линий Kijun и Tenkan — хорошо помогает определить потенциальные движения цены на рынке (и действует подобно скользящим средним).

2. Подтверждение направления тренда с помощью линии Chikou — удостоверьтесь, что настроение рынка форекс по данной валютной паре соответствует направлению пересечения линий Kijun и Tenkan — это значитель увеличит вероятность заключения прибыльной сделки, т.к. Chikou действует подобно индикатору Моментум.

3. Цена на графике обязательно должна прорваться сквозь облако Ишимоку — чтобы тренд на рынке стал явно выраженным, цене необходимо вырваться из облака, выступающего в качестве сопротивления-поддержки. Это значительно увеличит вероятность заключения прибыльной сделки.

4. При заключении сделки — соблюдайте правила управления капиталом (риск по заключаемой сделке, всегда должен быть минимум в 2, а то и более раза меньше желаемой прибыли).

Относительно странный и сразу немного непонятный индикатор форекс Ишимоку, если его хорошо изучить, может быть очень полезен любому трейдеру форекс — от новичка до профессионального трейдера.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Описание индикатора Ишимоку

Индикатор Ишимоку (Ichimoku) был создан в Японии для работы с фондовым индексом Никкей. Автор индикатора — аналитик Гоичи Хосода (Goichi Hosoda), Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin) – его псевдоним. Свой индикатор он считал развитием концепции свечного графика, соответственно, Ишимоку рекомендуется использовать именно со свечным графиком.

Индикатор для форекс Ишимоку можно назвать трендовым, он довольно сложный, состоит из линий, каждая из которых сама по себе индикатор, который отмечает середину ценового диапазона за период времени.

Всего линий пять (рис. 1). Линия Tenkan Sen (на рис. 1 обозначена цифрой 1) – представляет собой среднее от суммы самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 9 периодов. Линия показывает направление существующего тренда, это краткосрочная линия. Если Тенкан-Сен направлена вверх — тренд восходящий, если линия направлена вниз – тренд нисходящий. Если Тенкан-Сен расположена параллельно оси времени, то на рынке господствует боковое движение.

Kijun-sen (2) — основная линия, показывает среднее от суммы самого высокого максимума и самого низкого максимума за последние 26 периодов, принцип интерпретации этой линии на графике в целом такой же, что и для предыдущей. Tenkan Sen и Kijun-sen, по сути, являются скользящими средними.

Сенкоу-Спен А (3) — опережающая линия, показывает середину расстояния между Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, которая сдвинута вперед на величину второго временного интервала на 26 периодов, это возможная линия сопротивления и поддержки.

Также опережающей является линия Senkou Span B (4), которая показывает среднее от максимума и минимума цена за третий временной период, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала на 52 периода, также прогнозирует линии поддержки и сопротивления.

Область между линиями Senkou Span A и В заштриховывается и формирует облако Ишимоку, то есть линии Сенкоу-Спен А и В являются границами этого облака. Chinkou Span (5) показывает цену закрытия, она сдвинута назад на величину второго временного интервала на 26 периодов и является запаздывающей.

Настройки индикатора Ишимоку 9-26-52 считаются стандартными, но применяются и другие настройки, например, 12-24-120 предпочтительны для работы при сильном тренде, 120-240-480 — на флэте для получения небольшого количества более точных сигналов. Индикатор Ишимоку представляет большое количество информации и опытному трейдеру, который умеет им пользоваться, достаточно беглого взгляда на индикатор, чтобы с высокой достоверностью оценить ситуацию на рынке.

Войдите в терминал брокера, добавьте индикатор Ишимоку к графику и посмотрите, что выйдет

Брокер Мин. депозит Кредитное плечо Спреды Год основания Обзор Открыть счет
$1 1:100-1:2000 и более от 0.1 пункта (на счетах ECN) 2008 год Обзор НачатьДемо
$250 1:50-1:300 от 3 пунктов 2020 год Обзор НачатьДемо
Отсутствует 1:1000 от 0,2 пунктов 2007 год Обзор НачатьДемо

Индикатор Ишимоку в платформах MetaTrader (4 и 5)

Индикатор Ишимоку входит в список предустановленных инструментов на основных торговых платформах форекс MetaTrader4 и Metatrader5. Поскольку Ишимоку является дополнением к свечному графику, то нужно установить его в терминале (рис. 2).

Чтобы установить индикатор, нужно открыть терминал, зайти в раздел «Индикаторы», Ишимоку размещается в подразделе трендовых индикаторов (рис. 3).

В индикатор Ишимоку заложены стандартные периоды линий Ишимоку 9-26-52 (рис. 4). Настройки можно менять.

Индикатор Ишимоку в терминалах брокеров

В торговом терминале для бинарных опционов Binomo (сайт) индикатор Ишимоку представлен как «Облако Ишимоку» (рис. 5). В этом терминале приводятся нетрадиционные названия линий, но настройки также стандартные и их можно изменить.

В торговом терминале брокера FiNMAX (сайт) Ишимоку также есть, настраивается аналогично тому, как это происходит и в МТ4 (рис. 6). Аналогично используется индикатор на платформах AMarkets (сайт) и 24option (сайт).

В торговом терминале OlympTrade (сайт) индикатор Ишимоку находится в списке предустановленных, стандартные установки указаны непосредственно над линиями (рис. 7), там же размещается функция изменения параметров и там же можно отключить индикатор.

Настройки индикатор Ишимоку размещаются в терминале OlympTrade слева (рис. 8).

Брокеры Alpari (сайт), RoboForex (сайт), Exness (сайт) предлагают работу с платформами MetaTrader, на которых Ишимоку предустановлен.

Сигналы индикатора Ишимоку

Индикатор Ишимоку генерирует довольно точные сигналы к покупке и продаже, но интерпретация сигналов требует наработанных навыков (обучение торговле на форекс).

Сигналы Ишимоку могут быть относительно слабыми или сильными. К слабым можно отнести пересечение цены и линий облака, например, когда цена входит в зону облака, — для некоторых трейдеров это является сигналом к быстрому открытию позиции. Сильным сигналом является выход цены из облака, который свидетельствует о начале нового тренда, в этот момент трейдеры рекомендуют открывать позиции как можно быстрее.

Из конкретных сигналов, например, когда линия Tenkan-sen пересекает Kijun-sen снизу вверх, — это расценивается как сигнал к покупке (фигура «Золотой Крест»). Если Tenkan-sen пересекает Kijun-sen сверху вниз — это сигнал к продаже (фигура «Мертвый крест»). Этот тип сигнала индикатора считается слабым и не рекомендуется реагировать на него начинающим трейдерам. Но считается, что вход на покупку целесообразен, когда цены ниже облака, а на продажу, когда цены выше облака.

Пересечение линий Senkou Span является сильным сигналом, он показывает приближение смены тренда. Пробитие ценовым графиком линии Senkou Span B — также сильный сигнал, который показывает с высокой вероятностью наступление нового долгосрочного тренда. Важным сигналом индикатора является так называемый «сигнал трех линий», который интерпретируется как сигнал пропущенного начала тренда. В рамках сигнала «трех линий» последовательно выстраиваются: график цены, линии Tenkan, Kijun, облако сверху вниз.

Порядок линий может с высокой точностью подтверждать направление и силу тренда, например, выстроенные последовательно, однонаправленно, линии: цены, Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span B, — подтверждают восходящий тренд, что является сигналом для покупки. Обратный порядок подтверждает нисходящий тренд и является сигналом к продаже.

Сигналы Chinkou Span встречаются довольно редко и являются сильными, например, если Chinkou Span пересекает ценовой график сверху вниз, то, скорее всего, формируется нисходящий тренд, если линия пересекает ценовой график снизу вверх, то это может быть сигналом о восходящем тренде.

Несмотря на сложность индикатора Ишимоку, количество сигналов, которые он подает, ограниченно, поэтому со временем их можно научиться определять быстро и с минимальными ошибками. Практически любой из сигналов Ишимоку может стать основой для отдельной стратегии торговли на форекс.

Стратегии торговли на основе Ишимоку

Для реализации стратегий на основе индикатора Ишимоку нужно обращать внимание на ряд особенностей. В частности, индикатор Ишимоку оптимально работает на больших периодах времени, на малых таймфреймах показывает слишком много сигналов.

Линии Kijun и Tenkan при пересечении достаточно точно прогнозируют направление движения цены. Линия Chikou выполняет роль подтверждающей при пересечении линий Kijun и Tenkan. Сила тренда подтверждается выходом из облака Ишимоку, то есть пробоем линий сопротивления и поддержки, и увеличивает вероятность прибыльной сделки. Стратегия на пробое облака основана на положении цены к облаку — если при закрытии цена выше облака, то формируется восходящий тренд, если ниже, то тренд нисходящий. Эта стратегия подразумевает работу с отчетливо выраженным трендом.

Вход в торги осуществляется при закрытии цены, открытием сделки по направлению к движению цены, пробивающей облако. Основная сложность при реализации стратегии — идентифицировать точный сигнал, направление тренда и оптимальный момент входа, для этого можно использовать линию Chinkou Span. Для работы по стратегии на пробое необходимо ставить стоп-лоссы в тех точках, в которых, как предполагается, тренд завершается. Когда цена достигает стоп-лосса, возможно, меняется направление тренда и нужно переставлять стоп-лоссы или выходить из торгов.

Несмотря на то, что Ишимоку — информативный индикатор, некоторые стратегии реализуются с помощью дополнительных индикаторов. Например, Стохастик (рис. 9) позволяет предотвращать сделки, когда Ишимоку запаздывает с определением тренда.

Стохастик — индикатор, показывающий положение текущей цены к ценам за определенное время в прошлом. При работе со Стохастиком сделки на продажу открываются, когда линии Ишимоку выстраиваются в порядке: Kijun — Tenkan-цена, при этом цена пробивает границу облака, а Стохастик не показывает перепроданность.

Также с Ишимоку применяется Awesome Oscillator (рис. 10), один из инструментов Билла Вильямса, который измеряет силу тренда. Он наносится на график в виде гистограммы из столбцов зеленого и красного цвета.

Соответственно, для открытия ордеров на покупку осциллятор для форекс должен располагаться выше нулевой линии, а столбец должен быть зеленого цвета, но только когда свеча закроется над верхней линией облака Ишимоку.

На продажу ордер открывается, когда свеча закрывается под облаком, при этом столбец Awesome Oscillator должен быть красного цвета и располагаться ниже нулевой линии. В реализации этой стратегии нужно обращать внимание на пересечение Tenkan-sen и Kijun-sen, — если оно есть, позиции открывать не рекомендуется.

Стратегия на пересечении линий Senkou Span учитывает расположение линий к облаку. Отслеживается пересечение линией Senkou Span А линии Senkou Span В. Если пересечение направлено снизу вверх, значит, тренд восходящий, если пересечение сверху вниз, то тренд нисходящий. Направление тренда должно быть установлено до пересечения, то есть пересечение носит подтверждающий характер.

Вероятность нужного результата выше, когда цена расположена на стороне облака, по направлению к пересечению — это является сильным сигналом. Если цена размещается на стороне облака, противоположной направлению, — это слабый сигнал, следует соблюдать осторожность при реализации стратегии. Если цена расположена внутри облака, это более сильный сигнал и прогнозы по сделкам могут быть неплохими.

Выводы

Индикатор Ишимоку — сложный инструмент, который показывает большое количество сигналов, позволяющий достаточно точно определить направление и силу тренда, динамику цены, показать точки входа и выхода.

Это не самый популярный индикатор, поскольку он сложен в интерпретации, работает на длинных таймфреймах, но у него есть устойчивая группа поклонников, в интернете предлагается достаточно много обучающих материалов.

Полный торговый гайд по Ишимоку — как использовать индикатор

Индикатор Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) является индикатором «все-в-одном», который в одно и тоже время предоставляет информацию о поддержке / сопротивлении, направлении тренда и импульсе. Индикатор Ишимоку является мощным торговым инструментом, но многие трейдеры чувствуют себя «неудобно», смотря на все эти линии и информацию, которую дает им индикатор, и очень часто неправильно истолковывают сигналы Ишимоку. В этой статье мы проанализируем этот инструмент и шаг за шагом покажем Вам, как использовать индикатор Ишимоку для принятия торговых решений.
Индикатор Ишимоку состоит из 2-х различных компонентов:

1) Линии Конверсии и Базовые линии: Они выглядят как скользящие средние на графиках, но они ими не являются.

2) Облако Ишимоку: Облако является самым популярным аспектом данного индикатора, поскольку оно выделяется больше всего.

Обратите внимание, что в этой статье я сосредоточусь на импульсе и аспектах индикатора Ишимоку следующих за трендом. Запаздывающий промежуток Ишимоку остается путем выбора, так как он не играет большоего значения.

Теперь мы по отдельности посмотрим на каждый компонент, а затем всё вместе объеденим, чтобы помочь вам найти лучшие торговые сигналы.

Конверсионные и базовые линии

Как я уже говорил ранее, Конверсионные и базовые линии похожи на скользящие средние на графиках, но они имеют другое значение. Конверсионные и Базовые линии показывают середину 9 и 26 периодов максимума и минимума. Это означает, что они смотрят назад на 9 и 26 периоды (свечи), принимать самые высокие и самые низкие уровни цен в течение этого периода, а затем проводят линию в середине этого диапазона.

На скриншоте ниже, зеленая и красная линия — Конверсионные и базовые линии Ишимоку. Для сравнения, на график я также нанес 9 периудную скользящую среднюю белого цвета; скользящая средняя очень похожа на конверсионную линию, но не соответствует ей на 100%.

Тенкан Сен / конверсионная линия: Середина максимума и минимума 9-периода

Киджун Сен / базовая линия: Середина максимума и минимума 26-периода

Сигналы Конверсионных и Базовых линий и их значение

Конверсионные и базовые линии имеют две цели: во-первых, они выступают в качестве поддержки и сопротивления во время тенденции, так же, как и скользящие средние. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе. Когда цена торгуется выше двух линий и, когда Конверсионная линия находится выше Базовой линии, это сигнализирует о бычьем импульсе. Это очень похоже на скользящие средние: когда короткая скользящая средняя пересекает вверх длинную скользящую среднюю, это означает, что импульс вверх и растет.

  • Базовые и Конверсионные линии выступают в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций.
  • Заключайте ордера на покупку, когда цена находится выше двух линий, а продавайте, когда цена ниже двух линий.
  • Перекрестие этих двух линий подтверждает импульс.
  • Когда короткая линия поднимается выше длинной линии, это означает восходящий бычий импульс (и наоборот).
  • Когда цена перемещается выше этих двух линий, это подтверждает импульс.

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границы, а пространство между этими двумя линиями заштриховано зеленым или красным цветом. Давайте рассмотрим, что это значит.

Первая и быстрая скользящая граница Облака — среднее число между Базовой и Конверсионной линиями. Вторая, медленная скользящая граница — среднее значение между 52 периодом максимума и минимума. Важная особенность Облака состоит в том, что оно проецируется на 26 периодов в будущее.

Опять же, на скриншоте ниже мы разместили две обыЧных скользящих средних рядом с Облаком и использовали смещение 26 (сдвиг скользящих средних в будущее). Вы можете видеть, что скользящие средние практически идентичны Облаку Ишимоку.

Сенкоу Спан А — быстрая скользящая граница: среднее между Конверсионной и Базовой линий

Сенкоу Спан Б — медленная скользящая граница: среднее значение между 52 периодом максимума и минимума

Важно: Облако сдвигается на 26 периодов в будущее

Сигналы облака Ишимоку и их смысл

Общая идея Облака очень похожа на Базовые и Конверсионные линии, поскольку эти две границы основаны на одних и тех же предпосылках. Во-первых, Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также обеспечивает информацию о направление тренда и импульсе. Но так как Облако использует компонент 52 периода (в отличие от 9 до 26), оно движется медленнее, чем Конверсионные и Базовые линии.

В основном, Облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, а нисходящий тренд, когда цена ниже Облака. Пространство внутри облака является зоной шума и торговли там следует избегать. Когда Облако зеленого цвета — Ралли усиливается, а сильный нисходящий тренд подтверждается красным Облаком.

Таким образом, Облако является способом торговли с более долгосрочной тенденцией, и теперь мы можем подвести итог наших выводов следующим образом:

  • Торговля на основе следования за трендом, на основании в какой стороне Облака находится цена
  • Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций
  • Когда цена находится в облаке, это — зона шума.

Вход в сделку

Теперь, когда у нас есть четкое понимание того, что делают отдельные компоненты и каковы их сигналы и значения, мы посмотрим на то, как использовать индикатор Ишимоку для анализа ценовых графиков и какие торговые сигналы он может производить.

1. Облако: долгосрочный тренд, сопротивление и цвет

С помощью облака Ишимоку, трейдеры могут легко фильтровать долгосрочные тенденции вверх или вниз. Когда цена ниже Облака, это значит, что усиливается нисходящий тренд, и наоборот. Во время сильных тенденций, Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления, на скриншоте ниже вы можете увидеть, как цена отклоняется от Облака во время волн тренда.

Таким образом, облако идеально подходит, когда речь идет о фильтрации между бычьими и медвежьими рыночными фазами. Тем не менее, как и большинство индикаторов импульса, Облако Ишимоку теряет свою «силу» во время рыночного диапазона (бокового движения).

2. Сигналы от быстрых Конверсионных и Базовых линий

Конверсионные и Базовые линии являются наиболее быстро-движущимся компонентом индикатора Ишимоку и они обеспечивают ранние сигналы импульса. На скриншоте ниже мы отметили различные точки с номерами от 1 до 4, и обсудим их, чтобы понять, как использовать линии Преобразования и Базисные линии:

1) Конверсионная Линия пересекает вверх Базовую линию, и это является бычьим сигналом. В то же время, цена также торгуется выше обеих линий, что подтверждает тенденцию к повышению. Цена на мгновение нырнула в облако, но не нашла там поддержки. Это можно было бы рассматривать в качестве входа.

2) Цена начала нарушать базовую линию (желтую), что является предупреждающим сигналом изменения тенденции. Конверсионные и Базовые линии также перешли в медвежью установку, дополнительно подтверждая изменение импульса. И, наконец, цена вошла в облако, утверждающее изменение.

3) Цена сильно пересекла в низ линию Конверсии и Базовую, и Конверсионная линия также пересекла Базовую линию; оба этих сигнала являются медвежьи. В то же время, цена торгуется ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильную тенденцию к снижению, и могли быть использованы в качестве входа на продажу.

4) Цена начала нарушать медленную Базовую линию, что является ранним предупреждающим сигналом. Затем, линии Конверсии и Базовые линии продолжили пересекать друг друга, что также подтвердило, что импульс переместился. В конце концов, импульс умер и цена сконсолидироваллась в боковое движение.

3. RSI и его слияние с Ишимоку

Формирование слияния означает, что объединяются различные торговые инструменты и концепции, чтобы создать более надежный торговый метод. Наш предпочтительный индикатор — RSI, так как он отлично работает в паре с Ишимоку.

При использовании индикатора Ишимоку, чтобы «оседлать» тенденции, важно понять, когда тренд закончился и когда потенциальный разворот сигнализирует о торговом выходе. На скриншоте ниже показано, что добавляя RSI и ища дивергенции RSI, можно с высокой вероятностью определить развороты. Если после RSI дивергенции, цена пересекает Конверсионную / Базовую линии, разворот весьма вероятен, и это даже может предвещать о более длинном развороте тренда в противоположном направлении.

4. Размещение стопа и выход из сделок

Подобно скользящим средним, индикатор Ишимоку также может быть использован для размещения стопов и торговых выходов. При выходе из сделки следуя за трендом на основе сигналов Ишимоку, есть несколько вещей, которые вы должны знать:

  • Когда во время нисходящего тренда, цена пересекает вверх Конверсионные и Базовые линии, это может свидетельствовать о временном изменение в импульсе …
  • Но до тех пор, пока Облако держится в качестве сопротивления, эта тенденция еще не была сломана.
  • Когда цена прорывается выше облака, нисходящий тренд наконец-то закончен.
  • Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных торговых выходов:

Консервативный выход (1): Более консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только Конверсионные и Базовые линии пересекутся в противоположном направлении продолжающегося тренда. Такой трейдер обычно избегает сильных волнений, которые происходят перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить некоторые движения тренда, когда цена будет возвращается обратно в первоначальном направлении; не все пересечения Конверсионных и Базовых линий ведут к развороту тренда.

Агрессивный выход (2) : Трейдер, который хочет использовать тенденцию в течение длительного времени, выходит из своей торговли только тогда, когда цена пробивает Облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что он может находиться дольше в позиции, так как тренд торгуется намного дольше и не столь уязвим для временных откатов. С другой стороны, он мог бы выйти по некоторым своим сделкам слишком поздно, что означает, что в конечном итоге он бы отдал значительное количество своей прибыли, так как перекрестие Облака обычно происходит очень поздно.

Заключение

В целом, структура Ишимоку — это очень надежный индикатор — «всё-в-одном», который предоставляет сразу множество информации. Поскольку мы показали, что нет никакого секрета, когда речь заходит об использовании и интерпретации индикатора Ишимоку, и отдельные компоненты очень тесно связаны с торговлей на основе скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку, безусловно, имеет свое место и трейдеров, которые решили следовать такой торговой стратегии для создания прочной основы. Я также настоятельно рекомендую сочетать индикатор Ишимоку с другими инструментами, такими как основные принципы поддержки / сопротивления, прайс экшн и чтения паттернов на графике, и других потенциальных индикаторов.

Подводя итог, можно выделить самые важные вещи, которые вы должны знать, когда дело доходит до торговли с индикатором Ишимоку:

  • Используйте Облако, чтобы определить направление долгосрочной тенденции. Торгуйте только в направлении облака.
  • Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций. Но когда цена входит в облако, оно сигнализирует об изменение в импульсе.
  • Когда Конверсионная линия пересекает вверх Базовую линию, это может означать о импульсе в сторону бычьего тренда
  • Во время тенденции, Конверсионные и Базовые линии выступают в качестве поддержки и сопротивления
  • Торгуйте только в направлении Конверсионных и Базовых линий
  • Трейдер может использовать Конверсионные / Базовые линии для своих выходов (консервативный трейдер), или выходить, когда цена пробьет облако (консервативный трейдер)
  • Во время диапазонов, индикатор Ишимоку теряет силу

Индикатор Ишимоку

Описание индикатора Ишимоку

Япония — страна с древнейшими традициями в мире финансов. Именно Японии мы обязаны появлению, пожалуй, одному из первых торговых инструментов на рынке — свечному анализу.

Еще в середине восемнадцатого века, происходивший из очень древнего самурайского рода человек — Мунехиса (Сокю) Хонма, продававший рис, вывел базовые принципы, легшие в основу анализа для торговли на бирже риса.

Понятно, что с тех давних пор и финансовые рынки, и методы анализа изменились. Но и в наше время японские аналитики продолжают удивлять нас своими разработками, предлагая уникальные индикаторы для использования трейдерами. Индикатор Ишимоку является живым тому подтверждением. Он представляет собой инструмент, позволяющий выстраивать некий график, где серии линий, очень похожие на скользящие средние, основываются ни минимальной и максимальной ценах.

Две линии Senkou Span перемещаются вперед во времени, представляя сопротивление и прошлую поддержку — согласно концепции, по которой, однажды установленная поддержка будет действовать, пока не нарушится и не станет сопротивлением. Когда задается определенная размеренность параметров, применяются четыре временных интервала, имеющие различную протяженность. Именно на этих интервалах основываются все значения линий, составляющих этот действительно интересный индикатор.

Добавление индикатора Ишимоку в МТ

Индикатор Ишимоку входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента откройте меню «Вставка/Индикаторы/Трендовые/Ichimoku Kinko Hyo»

Параметры индикатора облака Ишимоку

Senkou Span B — показывает усредненное ценовое значение за третий временной интервал, которое перемещено вперед на величину второго временного интервала.

Senkou Span А — между предыдущими двумя линиями показывает середину расстояния.

Tenkan-sen — показывает усредненное ценовое значение за первый временной промежуток, определяемый как сумма минимума и максимума, поделенная на два.

Kijun-sen — показывает усредненное ценовое значение за второй временной промежуток.

Chinkou Span — показывает ценовое значение закрытия текущей свечи, которая сдвинута назад, как раз на величину второго временного интервала.

Расстояние, которое находится между линиями Senkou, на графике штрихуется другим цветом и именуется «Облаком». Если значение цены находится в диапазоне между этих линий, рынок Форекс считается нетрендовым, и тогда облака образуют поддержку и сопротивление.

Торговая система

Биржевой аналитик Ишимоку, создавший индикатор Ichimoku Kinko Hyo, считал, что входить надо только по сигналу, который подается линией Chinkou Span, устанавливая Stop-loss за границей облака, в противоположном направлении от входа. Пример: если торговля ведется внутри облака по направлению снизу вверх, то в таком случае Stop-loss устанавливается под нижней границей облака, и, наоборот, над верхней границей, если торговля ведется сверху вниз.

Теоретически сигналом для выхода считается обратное пересечение существующего графика линией Chinkou Span, разворот Tenkan-sen, обратное пересечение графиком любой линии облака цен.

Хосода применил свой индикатор для ведения торговли по индексу Никкей. Результаты были получены довольно неплохие.

Считается, что наиболее сильным показателем на Форекс является сигнал, подаваемый индикатором Ишимоку сначала на четырехчасовых графиках и уже после на часовых и минутных графиках.

Наряду с этим сигнал пробоя графиком такой линии, как Senkou Span В, считается самым сильным. Далее идет Chinkou Span и только после этого равные по своей силе — сигнал трех линий, «мертвый» и «золотой» крест. Вследствие чего, мы имеем на Форекс превосходный индикатор Ишимоку, который дает вероятность правильного прогноза, равную 65 процентов, что, пожалуй, совсем неплохо, учитывая нестабильность и переменчивость финансового рынка. Такой процент вполне достаточен, чтобы можно было говорить о более или менее постоянном успехе и прибыли.

Пример простой торговой системы на основе Ишимоку:

Продаем тогда, когда:

  • цены находятся ниже “облака”
  • красная линия пробила синюю, на закрывшейся свече

Закрываем сделку когда свеча закрылась в облаке.

Для сделки на покупку обратные условия.

Пример торговой тактики показан на рисунке ниже.

Несколько простых правил в заключение

Помните, на Форекс нет стратегий, которые не ошибаются. Поэтому использование стратегии по индикатору Ишимоку Ichimoku Kinko Hyo, как любых других, требует подтверждения своих сигналов. При построении своей собственной стратегии, используйте несколько индикаторов.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора Ишимоку.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии по индикатору Ишимоку Ichimoku Kinko Hyo, надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам индикатора Ишимоку «от и до» позволит зарабатывать.

Индикатор Ишимоку для МТ4 можно скачать по ссылке

Индикатор Ишимоку для МТ5 можно скачать по ссылке

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

24 ноября 2012 fxadmin 8 703

Ichimoku Kinko Hyo – технический индикатор Форекс, разработанный японским трейдером Гоичи Хосода в 30-х годах прошлого века. Первоначально индикатор предназначался для работы на фондовых рынках, причем, на долгосрочных периодах, так как акции покупались именно на долгий сроки. Потому индикатор и учитывал движение рынка на протяжении всего года. Со временем настройки индикатора Ишимоку были адаптированы и для валютного рынка и показывают хорошие результаты на дневных и недельных графиках.

По умолчанию индикатор Ишимоку входит в стандартный дистрибутив платформы MetaTrader 4.

Индикатор Ишимоку – описание

Для построения данного индикатора используются 3 разных по длительности временных промежутка: короткий, средний и длинный равные 9, 26 и 52 периодам соответственно.

При загрузке индикатора на график получается вот такая картина:

Как видно, Ichimoku состоит из 5 линий.

Линия вращения – Tenkan-sen (красная на графике) – называется короткой линией тренда. Ее значения равны разности между максимальной и минимальной ценой короткого периода (9), деленной на 2.

Синяя линия Kijun-sen – определяется по тому же принципу, только за средний (26) промежуток времени.

Оранжевая Senkou Span A – это середина расстояния между предыдущими линиями, но сдвинутая вперед на величину 26 (Kijun).

Светло-сиреневая Senkou Span B – рисуется на графике, как среднее значение цены на временной период 52 и сдвинутое на величину периода 26.

Зеленая линия Chinkou Span – рисуется по ценам закрытия текущих свеч, с учетом сдвига назад на величину временного периода 26.

Необязательно запоминать, как образуется та или иная линия, главное, понять, как совершать сделки на основе индикатора Ишимоку. Параметры временных промежутков, представленные по умолчанию, являются предпочтительными как раз для дневных и недельных графиков. Теоретически, их можно изменять, но практически – не стоит, так как логика торговли уже будет искажена.

Трактовка состояния рынка по индикатору Ишимоку ( Ichimoku Kinko Hyo )

  1. О состоянии тренда можно судить по красной линии Tenkan. Если линия растет, значит и тренд восходящий, линия снижается – тренд нисходящий, горизонтальное движение рынка свидетельствует об отсутствии тренда, другими словами — о флэте. На предыдущем скрине как раз продемонстрирована подобная ситуация.
  2. На графике видно, как область между линиями Senkou Span А и Senkou Span В штрихуется. Заштрихованная область же называется облаком. Если цена находится в таком облаке, то это означает флэтовое состояние рынка, где линии являются уровнями сопротивления и поддержки.

Цена над облаком свидетельствует о бычьем настроении рынка, под облаком – о медвежьем.

Также сигналом к тренду можно считать пересечение линий Tenkan и Kijun. Если Tenkan пересекает Kijun снизу вверх, то это сигнал к бычьему тренду (называется «золотым крестом»).

И, наоборот, пересечение сверху вниз является сигналом к медвежьему тренду («мертвый крест»).

  • Такой сигнал, как пересечение Senkou Span A сверху вниз Senkou Span B, говорит о том, что следует рассматривать возможности входа в позиции на продажу.
  • И, наоборот: Senkou Span A пересекает Senkou Span B снизу вверх – это сигнал поиска точек для входа в сделки на покупку.

    Есть и другие стратегии входа в рынок по индикатору Ишимоку. Описание основных и наиболее точных приведены выше.

    Если в стандартном дистрибутиве Вашего терминала нет индикатора Ишимоку, скачать его вы сможете по ссылке ниже.

    Индикатор Ишимоку

    Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) – комплексный технический индикатор, который предназначен для определения текущего состояния рынка (тренд или флэт) и уровней поддержки и сопротивления . Индикатор разработан таким образом, чтобы трейдер мог определить ключевые характеристики рынка на текущий момент без использования дополнительных индикаторов.

    Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий:

    При первом взгляде индикатор Ишимоку выглядит сложным и запутанным, однако, даже после поверхностного ознакомления с сутью индикатора и значением составляющих его линий, все становится на свои места.

    Индикатор Ишимоку — линия Tenkan-Sen

    Показывает среднее между максимумом и минимумом за первый промежуток времени. Tenkan-Sen обычно рассчитывается за 9 прошлых периодов. Формула расчета следующая:

    Tenkan-Sen = (Highest High – Lowest Low)/2

    По своей сути это одна из трех средних (вторая — Kijun-Sen, третья — Senkou Span B) используемая в индикаторе Ишимоку. Отдельно значение Tenkan-Sen интерпретируется также, как и быстрые скользящие средние (moving average) .

    Индикатор Ишимоку — линия Kijun-Sen

    Показывает среднее между максимумом и минимумом за второй промежуток времени, используется для определения более среднесрочной тенденции. Формула расчета аналогична расчету линии Tenkan-Sen за исключением периода, за который берутся экстремумы:

    Kijun-Sen = (Highest High – Lowest Low)/2

    При расчете линии Kijun-Sen обычно используется период 26, то есть по своей сути – это скользящая средняя (moving average) за 26 предыдущих периодов (баров, свечей…).

    Использование линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen

    Индикатор Ишимоку: линии Tenkan и Kijun на графике APPLE (AAPL), D1

    Индикатор Ишимоку: линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen на графике EUR/USD, H1

    Tenkan-Sen обычно рассматривается в сочетании с линией Kijun-Sen для определения возможного импульса. Сигналы на покупку рассматриваются когда линия Tenkan-Sen находится выше линии Kijun-Sen; аналогично, сигналы на продажу рассматриваются когда линия Tenkan-Sen находится ниже Kijun-Sen.

    Также возможно использование Tenkan-Sen в качестве краткосрочного уровня поддержки, а линии Kijun-Sen как индикатора текущего направления рынка.

    При использовании индикатора Ишимоку следует помнить, что линия Tenkan-Sen является более чувствительной к изменению цены, чем Kijun-Sen так как рассчитывается за более короткий промежуток времени. Соответственно, линия Kijun-Sen менее чувствительна к колебаниям цены. Когда линия Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen снизу вверх – это бычий сигнал, когда Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen сверху вниз – это медвежий сигнал. Пересечение линий обычно используется для открытия сделки, то есть интерпретация в данном случае аналогична использованию скользящих средних (MA — moving average).

    Индикатор Ишимоку — линия Senkou Span A

    Элемент индикатора Ишимоку, который используется для определения импульса и будущих зон поддержки и сопротивления. Senkou Span A всегда строится вместе с Senkou Span B, а область между этими двумя линиями заштриховывается (для этой области обычно используется название «облако Ишимоку») и используется трейдерами для определения будущих уровней поддержки/сопротивления. Для расчета линии Senkou Span A используется следующая формула:

    Senkou Span A = (Tenkan-Sen — Kijun-Sen)/2

    Индикатор Ишимоку — линия Senkou Span B

    Элемент индикатора Ишимоку который используется для построения облака Ишимоку. Senkou Span B всегда строится вместе с линией Senkou Span A, область между двумя линиями заштриховывается. Для расчета Senkou Span B используется следующая формула:

    Senkou Span B = (Highest High – Lowest Low)/2

    Формула расчета Senkou Span B аналогична формулам для линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen с отличием в расчетном периоде, за который берутся экстремумы. По сути, Senkou Span B – самая медленная скользящая средняя (moving average), используемая в индикаторе Ишимоку. Для расчета Senkou Span B используется третий временной интервал (самый большой), обычно 52.

    Использование линий Senkou Span A и Senkou Span B (облака Ишимоку)

    Индикатор Ишимоку: линии Senkou Span A, Senkou Span B и облако Ишимоку на графике APPLE (AAPL), D1

    Индикатор Ишимоку: линии Senkou Span A, Senkou Span B и облако Ишимоку на графике EUR/USD, H1

    Так называемое облако Ишимоку (kumo по-японски) представляет собой заштрихованную область на графике между линиями Senkou Span A и Senkou Span B при отображении индикатора Ишимоку. Считается, что когда Senkou Span A находится ниже линии Senkou Span B – тенденция нисходящая; когда Senkou Span A выше линии Senkou Span B – тенденция восходящая. Если цена находится выше облака — тренд восходящий (бычий тренд); если цена ниже облака — тренд вниз (медвежий тренд); если цена находится в облаке – на рынке флэт.

    Линии, образующие облако Ишимоку, часто используются для предсказания разворота текущего тренда. В качестве сигнала изменения тенденции используется пересечение Senkou. Когда Senkou Span A пересекает снизу вверх Senkou Span B и остается выше – тренд явно восходящий, облако обычно раскрашивается в зеленый цвет. Когда Senkou Span A пересекает сверху вниз Senkou Span B и находится ниже – тренд явно нисходящий, облако обычно раскрашивается в красный цвет.

    Многие считают облако Ишимоку наиболее важным компонентом индикатора Ишимоку, так как оно отражает текущее и историческое поведение цены. Облако можно интерпретировать и как простую зону поддержки/сопротивления. Причем данная зона формируется с учетом волатильности рынка, что позволяет ей быть более гибкой по отношению к текущим рыночным условиям. Зависимость облака Ишимоку от волатильности повышает вероятность продолжения движения при выходе цены из зоны облака, позволяя отфильтровать большую часть ложных движений.

    Индикатор Ишимоку — линия Chikou Span

    Компонент индикатора Ишимоку который показывает последнюю цену закрытия, сдвинутую назад на второй временной интервал (который используется для расчета линии Kijun-Sen, обычно 26).

    Использование линии Chikou Span

    Индикатор Ишимоку: линия Chikou Span на графике APPLE (AAPL), D1

    Индикатор Ишимоку: линия Chikou Span на графике EUR/USD, H1

    Линию Chikou рекомендуется использовать в качестве подтверждения приоритетного направления для трейдинга. Считается, что когда Chikou Span выше цены закрытия — тенденция восходящая, когда Chikou Span находится ниже цены закрытия — тенденция вниз.

    Некоторые трейдеры используют Chikou Span для определения отката. В данном случае они интерпретируют пересечение цены линией Chikou как сигнал, что текущий импульс выдохся и идет пулбэк.

    Индикатор Ишимоку — применение

    Трейдеры используют как отдельные сигналы различных элементов индикатора Ишимоку (о них мы говорили выше), так и комплексное сочетание всех его составляющих.

    В классической интерпретации индикатора Ишимоку сильный сигнал на покупку возникает, когда линия Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen снизу вверх, причем сигнал должен возникать выше облака Ишимоку (Kumo). Сильный сигнал на продажу возникает в противоположной ситуации. Если сигнал пересечения линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen появляется в облаке Ишимоку, то он считается средним по силе.

    При использовании индикатора Ишимоку следует помнить, что его создатель, Хосода Гоичи, применял свои исследования для анализа японского фондового индекса Nikkei и параметры индикатора Ишимоку были адаптированы именно под этот инструмент с учетом характера его движения в то время. В наших примерах мы использовали стандартные настройки индикатора Ишимоку в платформах thinkorswim и MetaTrader 4. Чтобы применять индикатор Ишимоку наиболее эффективно, вероятно потребуется индивидуальная настройка его параметров, которая будет зависеть от торгуемого инструмента и рабочего временного интервала.

    В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade), MetaTrader 4.

    Как устроен индикатор Ишимоку

    Разберемся в том, какая именно линия в индикаторе и что означает. Ручаюсь, после этого вы по-другому начнете воспринимать этот индикатор:

    • Tenkan-sen — если цвет не меняете, то по умолчанию она будет красного цвета, ее еще называют короткой линией тренда. Каждое значение линии рассчитывается как половина суммы цен High и Low за период, выставленный в настройках. По умолчанию параметр этой линии равен 9, то есть половина суммы рассчитывается для цен High, Low именно за этот промежуток. Эта линия может использоваться для идентификации тренда, а по ее крутизне можно судить о силе тенденции;

    • Kijun-sen — синяя линия, рассчитывается по той же схеме, что и Tenkan, вот только берутся цены High и Low за промежуток времени в 26 свечей. Ее можно считать неким водоразделом, считается, что если цена находится над этой линией, то и в дальнейшем вероятен рост, если ниже — то ставку стоит сделать на движение графика вниз;

    • Chikou Span — эта линия зеленого цвета на скриншоте, видно, что она немного запаздывает по отношению к графику цены. Смысл этой линии — отображение цены Close свечи, которая отстоит от текущей на средний временной интервал;

    • Senkou Span A — верхняя линия облака, рассчитывается как среднее арифметическое между Tenkan и Kijun, при этом линия сдвинута вперед на средний временной интервал. Вы можете заметить, что эта линия как бы заглядывает в будущее;

    • Senkou Span B — нижняя линия облака, рассчитывается как среднее между High и Low за самый большой временной период. Линия также сдвинута вперед на средний временной интервал.

    Что касается облака, то оно получается за счет штриховки области между линиями Senkou Span A и Senkou Span B. Цвет зависит от того, как именно расположились линии, если Senkou Span A над Senkou Span В, то цвет облака будет красным, если наоборот — зеленым.

    Назначение облака (Kumo) состоит в том, чтобы идентифицировать состояние рынка и дать уровни поддержки/сопротивления. Считается, что пока цена находится в облаке, то на рынке наблюдается флет, в этом случае границы облака могут рассматриваться как граница диапазона, в котором движется цена. Если цена выходит в пространство над облаком, то приоритет отдаем длинным позициям, если под него, то ожидается нисходящий тренд.

    Из общих правил отметить стоит и то, что сигналы индикатора не должны противоречить свечным паттернам. Если это происходит, то к нему стоит как минимум отнестись настороженно.

    Одно из главных преимуществ индикатора — он не запаздывает по сравнению с большинством остальных. Как только на анализируемом периоде возникает новый экстремум, индикатор тут же это показывает. Для сравнения — те же скользящие средние дают немалую задержку при подаче сигнала, да и большая часть индикаторов также.

    Сигналы индикатора Ишимоку, которые стоит брать в работу

    Как я и говорил, индикатор является по сути готовой торговой стратегией. Но никто не заставляет вас использовать его именно в этом качестве, вполне можно обойтись только частью его функционала, например, для того, чтобы определить состояние рынка в текущий момент или определиться с размером стопа. В любом случае, для этого нужно знать, какие именно сигналы этот индикатор подает.

    Перед тем, как приступить к разбору возможных сигналов обращу внимание на очень важный момент — положения линии Chikou Span относительно графика цены. Если она находится под ценой, это можно считать аргументом в пользу коротких позиций, если линия над ценой, то предпочтительнее покупки. Это не главный сигнал, просто один из многих, его обязательно нужно учитывать, если собираетесь работать с этим индикатором.

    Работа с линиями Tenkan и Kijun

    Пересечение этих линий дает несколько сигналов разной силы. Многое зависит от того, где именно это пересечение произошло. Если пересечение происходит внутри облака, то сигнал считается слабым, если за его пределами, то сильным. Сильный сигнал на продажу возникает в том случае, когда пересечение происходит над облаком, на покупку — под облаком.

    Возможны следующие сигналы

    • золотой крест — линия Tenkan пересекает по направлению снизу-вверх линию Kijun ниже облака (Kumo), чем дальше от облака произошло пересечение, тем сильнее считается сигнал;

    ⦁ мертвый крест — сигнал на продажу, только в этом случае Tenkan пересекает линию Kijun сверху-вниз над облаком;

    • обычное пересечение линий в пределах облака либо на его границе — сигнал слабый и брать его в работу стоит только в том случае, когда есть дополнительные подтверждения от других фильтров.

    Три линии

    Этот сигнал может помочь скорее не с поиском точки входа, а с определением состояния рынка. Его можно использовать как дополнение к стратегии работы по тренду для определения есть ли тренд.

    О том, что на рынке сформировался тренд говорит выстраивание по порядку цены и линий индикаторов:

    • если по направлению сверху-вниз расположились: график цена, Tenkan, Kijun, облако, то на рынке явно растущий тренд. К этому моменту сделка уже должна быть открыта. На скриншоте показан идеальный пример восходящего тренда — линии и цена расходятся. При этом была неплохая точка входа в самом начале этого движения;

    • обратное расположение цены, линий и облака говорит о нисходящей тенденции.

    При идентификации тренда таким образом обязательно учитывайте угол наклона линий. Если расстояния между ценой и линией Tenkan начинает уменьшаться, равно как и угол наклона, то есть вероятность, что тренд начинает выдыхаться.

    Цена и линия Kijun

    Работать можно на пробой линии Kijun ценой. Как правило, направление пробоя указывает на направление последующего движения. Если пробой происходит сверху-вниз, и цена закрепляется под линией, то в приоритете продажи, если снизу-вверх — покупки.

    Сигналы такого рода можно разделить в зависимости от силы:

    • если цена пересекает линию снизу-вверх над облаком, то имеем сильный бычий сигнал, пересечение сверху-вниз под облаком дает нам сильный медвежий сигнал;

    • если пересечение происходит в рамках границ облака, то имеем сигнал средней силы;

    • самым слабым считается бычий сигнал, сформировавшийся под облаком и медвежий над облаком.

    Заключать сделку можно сразу после того, как закрылась пробойная свеча. При этом стоп можно вынести за противоположную границу облака (либо выставить его по правилам вашей стратегии).

    Если сигнал сильный, то стоп, вынесенный за противоположную границу облака, получается слишком большим. В таких ситуациях можно просто выставить стоп за ближайший локальный экстремум. Исходя именно из этих соображений выставлен стоп лосс в примере.

    Торговля в облаке Ишимоку

    Ранее мы уже говорили о том, что пока цена в облаке, то считается, что на рынке нет устоявшегося тренда, то есть наблюдается флет. Так что торговать можно на отбой от границ облака, хотя эти сигналы и послабее, чем все описанные выше.

    Под отбоем понимается ситуация, когда цена касается границы облака и закрывается в пределах заштрихованной зоны, то есть оформляется отбой от линии. В таких ситуациях можно попробовать войти в рынок в расчете на то, что цена дойдет до противоположной границы канала. Также входить можно на пробое области Kumo, но сам по себе сигнал этот довольно рискованный.

    При покупках стоп выносится за пределы нижней границы облака с небольшим запасом, при продажах — за пределы верхней границы. Тейк профит можно разместить на уровне противоположной границы Kumo.

    Использование линий Senkou A и Senkou B

    Наверняка просматривая график вы подметили, что часто при смене цвета облака (происходит пересечение линий Senkou A и Senkou B) происходит и смена тенденции. Это явление также можно использовать в торговле.

    Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB сверху-вниз, то можно ожидать неплохое движение вниз и наоборот. Единственное, что снижает ценность такого сигнала, это то, что они построены с прицелом на будущее, то есть сдвинуты относительно текущей цены на целых 26 свечей.

    Если вы видите, что в данный момент произошло пересечение линий и облако сменило цвет, то немедленно входить в рынок вовсе необязательно, но как минимум присмотреться к происходящему на рынке стоит. На истории видно, что часто такие пересечения происходят непосредственно в момент перелома тенденции.

    Стратегия на основе индикатора Ишимоку

    В принципе, все существующие стратегии строятся на основании уже перечисленных особенностей работы индикатора. Просто стандартные приемы работы с индикатором дополняются рядом собственных фильтров и рождается новая торговая стратегия, но основа остается все та же — индикатор Ишимоку.

    Стратегия на базе Ишимоку — «Самурай»

    Название полностью соответствует стратегии — для работы понадобится пара с иеной: EUR/JPY и любые другие, содержащие JPY. Сам автор стратегии рекомендует остановиться именно на EUR/JPY, таймфрейм Н1. Из особенностей стратегии отмечается крайняя неравномерность в результатах, то есть один месяц может быть закрыт с солидным плюсом, а другой — с убытком. Так что в работу нужно брать все сигналы без исключения, только в таком случае вы сможете стабильно держаться в плюсе в долгосрочной перспективе.

    Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

    • цена должна выйти за пределы облака вверх, это первое условие. Причем пробойная свеча обязательно должна быть бычьей, то есть белого цвета. Это позволяет отфильтровать случаи, когда цена случайно выходи за пределы Kumo;

    • Chikou Span обязательно должна быть выше цены для покупок. Так как используются стандартные настройки, то в момент выхода цены за пределы облака линия Chikou будет находиться на 26 свечей сзади относительно текущей;

    • Tenkan и Kijun должны обязательно находиться ниже графика цены, в момент пробоя облака. Если это условие не выполняется, то сигнал все равно можно брать в работу, но только в том случае, когда цена пересекает эти 2 линии снизу-вверх в течение 2 следующих свечей;

    • иногда выход цены за пределы облака бывает очень резким, в таком случае вводится дополнительный фильтр — сигнал берется в работу только в том случае, если цена Close находится на расстоянии до 60 п (по четырехзнаку) от границы облака;

    • стоп следует поставить в размере 30-60 пунктов, обычно он размещается за линией Kijun;

    • сопровождение позиции выполняется опять же опираясь на положение линии Kijun, нас будут интересовать моменты, когда она становится горизонтальной, а потом начинает снова расти (для покупок), снижаться (для продаж). Когда линия первый раз нарисует горизонтальную площадку, нужно переставить сделку в безубыток если это возможно, в дальнейшем после каждой такой горизонтальной площадки перетаскиваем вслед за ней стоп лосс на небольшом расстоянии;

    • фиксированный тейк профит не используется, так что выходи из рынка производится либо по стоп лоссу в прибыльной зоне, либо после пересечения линий Tenkan и Kijun.

    Для продаж правила обратные. Кстати, хотя базовая версия стратегии предназначена только для иеновых пар, но она неплохо работает и на других, например, на мажорах и популярных кроссах.

    Примеры работы по стратегии:

    • из слабых мест первого примера отмечу то, что на момент пробоя облака линии Tenkan и Kijun практически слились воедино. Сигнал неидеальный, но его можно было попробовать взять в работу. Это позволило бы получить прибыль порядка 96 пунктов (4-значные котировки) при риске порядка 50 пунктов, то есть соотношение ТР и SL примерно 2 к 1;

    • в следующем примере цена пробивает облако по направлению вверх и расположение линий Tenkan и Kijun также позволяет задуматься о покупках. Сомнения в этом случае должна была вызвать линия Chikou Span, в этом случае она на момент пробоя находилась по ценой, значит покупки отменяются;

    • следующий пример практически идеален, выполняются все условия, так что и полученная прибыль не удивляет.

    В целом стратегия эта действительно неплоха, единственное, что смущает — неравномерное распределение прибыли. Так что при работе нужно учитывать абсолютно все сигналы, только в этом случае можно рассчитывать на стабильную прибыль. С другой стороны, предвидеть формирование сигнала можно заранее, да и не так часто это происходит, так что вполне можно торговать, не пропуская сигналы, даже если трейдинг не основное ваше занятие.

    Подбор параметров индикатора Ишимоку

    От правильно подобранных параметров зависит работоспособность любого индикатора, детище Ишимоку не является исключением в этом правиле. Если Хосода подобрал параметры для недельных графиков, то как быть простым трейдерам, которые собираются торговать внутри дня, можно ли применять эти настройки, например, для торговли на часовых свечах?

    Для работы на Н1 могут понадобиться другие настройки, подбирая их не забывайте о том, что они учитывают, какой именно временной промежуток охватывает индикатор. Можно посоветовать следующие настройки:

    • стандартные 9/26/52 — плохо реагируют на резкие изменения цены, но неплохо работают на спокойном рынке. Они охватывают отрезок примерно в половину недели;

    • 2/24/120 — так как торговать можно 5 дней в неделю, то максимум, что мы можем охватить с помощью этих параметров — 1 неделя. Эти настройки можно порекомендовать для коротких трендов, если же тренд продолжается долгое время, то индикатор начинает давать много ложных сигналов;

    • 24/60/120 — опять же, получаем информацию за целую неделю, но при этом индикатор получается намного более медленным. Для этого набора параметров характерно большое количество ложных сигналов;

    • 120/240/480 — эти настройки часто называют оптимальными для внутридневной торговли, в частности на Н1. Благодаря этим настройками информация анализируется начиная с дневного и заканчивая месячным временным интервалом. Главное преимущество такого подходя заключатся в том, что на Н1 удается находить точки входа в междневные тренды. А вот анализ цены на старших временных интервалах позволяет отфильтровать коррекции на крупных трендах, которые на индикаторе Ишимоку с более быстрыми настройками выглядят как полноценные тренды. Все это позволяет входить в рынок реже, но брать куда большую прибыль, чем при торговле со стандартными настройками.

    По сравнению со стандартными параметрами видно, что индикатор не так сильно реагирует на движение цены. Но принципы работы с ним сохраняются те же.

    На Н1 можно отлично работать и со стандартными настройками, приведенные выше варианты параметров стоит воспринимать лишь как рекомендованные значения если стандартные по какой-либо причине не подходят.

    Общие замечания по работе с индикатором

    В принципе, информации для торговли вполне достаточно. Приведу только парочку рекомендаций из личного опыта.

    Если собираетесь торговать на пробой линий индикатора, то пробой должен происходить буквально на одном дыхании, особенно это касается моментов выхода цены за пределы границ облака. Если цена топчется на одном месте и пробой происходит с большим трудом, то велика вероятность того, что существенного движения не будет.

    В примере видно, что пробой нижней линии облака произошел резко, одной свечой. В дальнейшем этот пробой превратился в неплохое нисходящее движение.

    В следующем примере пробой облака вверх произошел вяло. Видно, что цена после того, как вышла за пределы верхней границы облака вернулась обратно и в течение нескольких свечей находилась у линии. В дальнейшем сильного движения вверх мы не получили, а всплеск активности, который вы видите на графике — результат выборов в США, его индикатор предсказать не мог никак.

    Желательно, чтобы любой из перечисленных сигналов подтверждался свечным паттерном. Учитывать нужно самые простые формации, например, бычье и медвежье поглощение, свечи с длинными хвостами с одной стороны и т. д.

    Индикатор Ишимоку может использоваться не только с обычными японскими свечами. Неплохие результаты получаются при работе с графиками каги, есть стратегии, основанные на ренко графиках с использованием индикатора Ишимоку.

    При работе внутри дня помните, что на небольших временных интервалах предсказать поведение цены сложно, поэтому индикатор вполне может давать ложные сигналы, это нормально. Просто берите в работу только идеальные сигналы, пусть их будет немного, зато и вероятность отработки будет повыше.

    Заключение: индикатор Ишимоку и его применение в трейдинге

    Индикатор Ишимоку изначально был создан для вполне конкретной задачи — работы на фондовом рынке Японии (а именно для работы с Nikkei). Но это не стало препятствием для его использования на валютном рынке, причем нет привязки к какой-либо конкретной валютной паре или таймфрейму.

    Еще одна привлекательная черта индикатора заключается в том, что он является по сути готовой торговой стратегией и практически не запаздывает. Это позволяет получать сигналы рано и входить в рынок в самом начале неплохого движения.

    Из недостатков выделить можно разве что повышенное число ложных сигналов на небольших таймфреймах, например, на любимом таймфрейме интрадейщиков – Н1. С этим ничего не поделаешь, можно, конечно, использовать параметры 120/240/480, но в таком случае сигналы будут появляться не очень часто. Именно поэтому многие используют для торговли внутри дня стандартные параметры.

    С этим индикатором действительно можно зарабатывать стабильно, нужно только брать в работу идеальные сигналы и максимально четко следовать правилам торговой стратегии.

    Трендовый индикатор для Форекс – Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

    ИШИМОКУ – ICHIMOKU. Является псевдонимом трейдера из Японии Гоичи Хосоды, который работал над индикатором собственного производства порядка 30 лет. В итоге его индикатор был признан всем миром. На сегодняшний день Ишимоку встроен практически во все торговые платформы и терминалы. “Мгновенный взгляд на рынок” – таков перевод полного названия индикатора (Ишимоку кинко хаё). Этот индикатор делает почти невероятное – быстрый анализ всей ситуации на графике. И даже то что индикатор придуман почти пол века назад он успешно используется современными трейдерами. Давайте попробуем рассмотреть его детально, применительно к торговле на Форекс.

    Первоначально вам покажется что индикатор очень сложен, но это не так. Сложность состоит в том что строится он из пяти цветных линий и возможно будет непросто их запомнить но это дело времени и опыта. Итак.

    • Красная линия Тренда (Тенкан) – является практически средней скользящей с периодом 9
    • Бирюзовая линия (Киджун) – является практически скользящие средней с периодом 26. Представляет из себя среднюю трендовую линию
    • Зелёная линия (Чикоу) – линия тормозящая. Строится по ценам закрытия свечек и сдвигается назад на 26 периодов
    • Оранжевая линия (Линия Ап Кумо / Сенкоу А) – это середина между Киджун и Тенкан . Сдвигается вперед на 26 периодов
    • Розовая линия (Линия Даун Кумо / Сенкоу Б) – средняя цена 56-и периодов. Сдвигается на 26 периодов вперед

    А теперь рассмотрим как же пользоваться всем этим многообразием кривых. Вам может покататься все очень сложно и запутанно. На первый взгляд так и есть. Но так как индикатор использует скользящие средние, которые используются во множестве других индикаторов мы попытаемся рассказать вам как работает Ишимоку сравнивая его с другими же индикаторами.

    Облака Ишимоку (закрашенные области) достаточно сильно похожи на MACD гистограмму. Облака указывают на направление тренда, меняя цвет закраски. Оранжевый – свидетельство о восходящем тренде. Розовые облака – Нисходящий. Момент пересечения облаков можно рассмотреть как сигналы к покупке или продаже опциона.

    Аналогично работе скользящий средний происходит движение линий Киджун и Тенкан . В момент пересечения линий образуется сигнал. Если красная пересекает синюю снизу вверх – пора покупать. Сверху вниз – продавать.

    Если включить немного воображения то можно увидеть что зеленая линия Чикоу похожа на точки индикатора Параболик, соединенные в линию и построенные со смещением. Итак если зеленая линия ниже графика – тренд идет вниз. Выше графика – тренд вверх.

    Ну и последнее – Розовая линия (Даун Кумо / Сенкоу Б) это есть некая долгая средняя скользящая. Если она пересекает график цены то значит быть смене тренда – хороший сигнал для торговли бинарными опционами. Видно что если цена пересекает линию сверху вниз – то рынок падающий. Если снизу вверх – растущий.

    В различных торговых платформах цвета могут отличаться от приведенных нами выше но смысл линий всегда одинаков.

    На самом деле Ишимоку не просто индикатор а целая система торговли, в которой комбинируется сразу несколько сигналов.

    Как видите Ишимоку при более детальном рассмотрении не так запутан и сложен. Понадобится всего пара дней для полного понятия всех этой великой стратегии. Удачи!

    Индикатор Ишимоку (Ichimoku)

    Индикатор Ишимоку является одним из первых инструментов технического анализа, построенных на математических расчётах. Как и многие другие инструменты для построения стратегии, первоначально предполагалось использовать его на рынке ценных бумаг, но, со временем и валютные спекулянты взяли на вооружение эту практически готовую торговую систему.

    Он стал настолько популярен, что в данный момент входит практически в каждый набор стандартных индикаторов разных торговых терминалов, что свидетельствует о высокой степени доверия среди трейдеров. Наверное, многие замечали, что в аналитических разделах многих брокеров или частных трейдеров присутствует отдельный раздел с анализом текущей рыночной ситуации как раз по индикатору Ишимоку. Это говорит о том, что на нём реально можно построить целую торговую систему, основанную на основных сигналах и правилах работы с ним.

    Любителям индикаторных и безиндикаторных стратегий, в том числе и сторонникам системы Price Action, Академия Форекса предлагает бесплатно ТОП-5 лучших стратегий, которые за короткий период времени завоевали доверие огромного числа трейдеров:

    Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

    Индикатор Ишимоку построен на использовании скользящих средних. По отдельности они не особо информативны, можно использовать для понимания текущего направления рынка, но, в целом, это достаточно проблематично, так как с уменьшением периода сильно возрастает чувствительность к текущим колебаниям, что в условиях высокой волатильности валютных пар на периодах до Н4 может негативно сказаться на количестве точных сигналов. Если же увеличивать период, то можно получить сильно запаздывающий результат, который станет неакутальным или серьёзно поменяет соотношение тейка к стопу, а это, в свою очередь, отразится на общей эффективности системы. Индикатор Ишимоку лишён этих недостатков, он состоит из пяти линий, каждая из которых имеет свой собственный смысл и алгоритм работы.

    Индикатор Ишимоку на четырёхчасовом графике евродоллара

    Работа с индикатором

    Поначалу большое количество разноцветных линий может мешать восприятию, но со временем это перестаёт быть проблемой, достаточно буквально одной сделки, совершённой по сигналу Ишимоку и всё отложится в памяти, даже непривычное название линий. Стратегия торговли подразумевает следующие принципы:

    1. Работа ведётся на среднесрочных и долгосрочных периодах времени. Это означает, что графики меньше, чем четырёхчасовой рассматривать смысла нет, в этом случае сильно падает общая статистика по сигналам. Некоторые трейдеры утверждают, то можно применять индикатор Ишимоку на часовом и даже получасовом периоде, но для этого необходим большой опыт использования и длительное наблюдение.
    2. В качестве торговых инструментов можно использовать практически все валютны пары, представленные у брокеров. Исключением являются малоликвидные инструменты, которые обычно никто и не торгует, например, пары с гонконгским долларом или турецкой лирой.
    3. Не смотря на то, что индикатор Ишимоку — очень мощный инструмент анализа графика, все торговые решения трейдер принимает сам, опираясь либо на имеющиеся готовые варианты, либо разрабатывая свою собственную стратегию. Это означает, что есть универсальные сигналы, но вместе с этим есть и большое количество авторских разработок, показывающих положительную динамику. Консервативным методом можно назвать работу по классическим сигналам.

    Для тех, кто готов посвятить время на изучение работы индикатора Ишимоку в прошлом будет большим преимуществом тот факт, что он был разработан более полувека назад. Это отличает его от множества современных методов, которые показывают прекрасные результаты, но в какой-то момент оказываются полностью неработоспособными. Связано это с тем, что рынок постоянно меняется и то, что работало год назад, сегодня оказывается бесполезным. Такой своеобразный временной фильтр индикатора Ишимоку помогает отличить действительно стоящие алгоритмы от подведённых под условия торговли за последние пару лет.

    Настройки индикатора Ишимоку

    Открыв панель настроек, мы увидим всего лишь три значения параметров. Связано это с тем, что основными рабочими линиями являются только три, а две из них по сути вспомогательные и образованы от первых. Происходит это за счёт смещения по временной шкале. Очень важно настроить цветовую схему таким образом, чтобы не путать сигнальные линии. Настройки индикатора Ишимоку по умолчанию подразумевают использование стандартной цветовой схемы метатрейдера – зелёный график на чёрном фоне.

    Настройки индикатора Ишимоку

    В целом, практически вся работа с Ишимоку делится на два вида – использование в качестве сигнала пересечение линий и торговля по стратегии, использующей облако, причём в разных вариантах. Для начала необходимо понять, что представляет собой каждый элемент, как называется и в каком виде применим. Рассмотрим по порядку все пять составляющих индикатор Ишимоку частей с пояснением метода их вычисления:

    1. Tenkan-sen. Первая в списке настроек Ишимоку, имеет схожие черты со скользящей средней. Основное отличие заключается в том, что для вычисления конечного значения этой линии в индикаторе Ишимоку используются всего два показателя за указанный период – максимальное ценовое значение и минимальное. Далее они складываются и делятся пополам. Такой упрощённый метод может в некоторой степени служить указателем тренда на небольшом участке. Основное преимущество индикатора Ишимоку заключается в том, что данная линия не реагирует на длительное(в рамках периода) пребывание котировки в боковом движении, то есть нет присущей всем быстрым мувингам излишней реакции на короткие рывки цены. Перемещение происходит только в том случае, когда обновляется минимум или максимум.
    2. Kijun-sen. Вторая линия индикатора Ишимоку. Отличается от первой только несколько увеличенным показателем периода. Вычисления проводятся таким же образом с использованием значений экстремума. В какой-то степени это может походить на простейшие торговые стратегии, построенные на нескольких мувингах с разными периодами. То есть по факту получается, что в составе одного индикатора можно выделить отдельный элемент и применять его как самостоятельную стратегию. Но это в большей степени эксперимент, так как основное направление Ишимоку заключается в более серьёзной оценке состояния рынка.
    3. Senkou Span B. Эта линия представляет графическое отображение области, закрашенной горизонтальными пунктирными линиями – облака Ишимоку. В паре к ней идёт линия с тем же названием, но только вместо B будет А. Сенкоу спан А и Сенкоу Спан В вместе отрисовыают эту область. Для вычисления второй индикатор Ишимоку использует всё ту же схему с усреднением значения, но только теперь в качестве аргументов используются не ценовые значения, а первые две линии – тенкан и киджун. Вторым действием для конечного отображения является смещение этой линии вперёд по графику на величину периода киджуна. Значение этой линии сейчас будет актуальным через указанное значение свечей, это в некотором роде опережающий элемент в индикаторе Ишимоку.

    Вторая линия, образующая облако индикатора Ишимоку, показывает усреднённую цену, посчитанную по тому же методу за прописанный в параметрах интервал времени. И также как предыдущая линия, эта сдвинута по горизонтали. Стоит отметить, что все стандартные параметры можно назвать эталонными для стратегии четырёхчасового и дневного периодов. Изначально эти значения использовались на недельных графиках, поэтому основным числом является 52, как раз по количеству недельных баров на протяжении года. Это лишний раз подчёркивает ориентированность Ишимоку на более долгосрочную торговлю.

    Последняя линия индикатора Ишимоку – чинкоу спан. Пожалуй, её можно назвать наименее полезной, но в роли некоторого фильтра и дополнительного аргумента она вполне сгодится. Представляет собой текущую котировку, которая смещена по горизонтали, но только не вперёд, как в случае с облаком, а назад. Величина смещения равна указанному в параметрах показателю периода Kijun. Таким образом, можно сказать, что киджун является самой главной линией всего Ишимоку, так как на базе неё рассчитывается много показателей.

    Все элементы индикатора Ишимоку

    Создатель индикатора Ишимоку и стратегии торговли по нему был японцем, поэтому совсем неудивительно, что он уделял большое внимание популярному виду отображения графика – японским свечам, на основе формы и внешнего вида которых построен отдельный вид анализа. В связи с этим есть предписание игнорировать сигнал с индикатора Ишимоку, если он указывает противоположное направление от того, которое подразумевает образовавшаяся свечная модель. Это особенно эффективно, если такая модель появилась, например, на недельном графике, а индикатор наложен на дневной. То есть сохраняется система приоритета более крупного тайм-фрейма.

    Торговля по индикатору Ишимоку

    Первая методика строится на подтверждении разворота. Для этого необходимо дождаться момента, когда две основные линии пересекутся. В этой ситуации тенкан выступает в роли быстрой скользящей средней, а киджун – медленной. Простая методика, похожая на десятки других стратегий. Но, в отличие от них, здесь имеется преимущество в идее другого метода вычисления этих скользящих Ишимоку, а именно фильтрация флэтов. Это позволяет отслеживать действительно ключевые изменения конъюнктуры рынка, разворот тренда происходит с подтверждением. Конечно, сигнал получается с некоторым опозданием, но оно в находится в приемлемых рамках, и соблюдается баланс между оперативностью и надёжностью. Указанные параметры индикатора Ишимоку идеально подходят для торговли на четырёхчасовом графике, поэтому, если планируется использовать именно этот тайм-фрейм, то ничего менять не следует.

    Неплохим дополнением для стратегии торговли по индикатору Ишимоку может послужить добавление на график фракталов Билла Вильямса, они не будут иметь ключевого значения, но помогут грамотно поставить стоп. При торговле на пересечениях важно соблюдать правила установки ограничения на убыток. Если торгуем вверх, то нужно найти либо ближайший минимум, либо устанавливать за локальный для более старшего периода. Здесь как раз и проявится удобство фракталов при работе с индикатором Ишимоку, все значимые экстремумы будут отмечены. Это также позволит сопровождать позицию, подтягивая стоп, если согласно стратегии планируется длительное удержание ордера. Если же нет желания перегружать график или есть возможность постоянно находиться за терминалом, то в этом случае можно фиксировать часть прибыли после того, как будет пройдено 30-50 пунктов, по меркам Н4 это вполне подходящие значения. Также на Ишимоку применим и трейлинг стоп, но бывает очень сложно определить адекватное значение, особенно, учитывая разный характер колебаний и диапазон каждой пары.

    Пересечение тенкан и киджун

    Эти сигналы с мувингов индикатора Ишимоку очень часто образуются при появлении других сигналов с графического анализа. В частности линии сближаются при формировании паттернов продолжения движения – флаг, вымпел, но гораздо чаще и с совпадением направленности они возникают в момент, когда заканчивается отрисовка разворотной модели и начинается движение в новом направлении. В таких ситуациях сигнал с индикатора Ишимоку может быть как главным, так и подтверждающим в стратегии.

    Самым лучшим методом торговли с использованием Ишимоку можно назвать торговлю по главному направлению рынка с сопровождением позиции по отбойным и пробойным сигналам от линий и облака. Дело в том, что периоды, подобранные для стандартного исполнения, создают динамические поддержки для цены. То есть по мере продвижения по тренду линии двигаются за графиком и очень часто оказывают поддержку цене. Похожим на Ишимоку примером может служить простая скользящая средняя с периодом 100, 150, 200, а также самый простой случай – трендовая линия. Коррекции по ходу движения могут заканчиваться как раз в тот момент, когда цена приближается к ключевым линиям индикатора Ишимоку или облаку. Соответственно, это удобные уровни для увеличения общего объёма позиции. В случае пробоя можно закрывать имеющиеся, так как высока вероятность разворота.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Отбои от облака и ключевых линий

    Облако Ишимоку можно назвать самым универсальным элементом в стратегии торговли. Оно может выступать как в качестве поддержки на трендовом движении, так и в роли сопротивления в коррекции. Если посмотреть на истории, то можно увидеть, как цена надолго задерживается и торгуется внутри облака, двигаясь от одной границы облака Ишимоку до другой. По методике торговли это напоминает консолидации, но отличается тем, что границы не фиксированные, а периодически меняются по мере продвижения графика – это связано с особенностями формирования линий, составляющих индикатор Ишимоку. Однако чаще в таких консолидациях само облако служит лишь одной из границ, поэтому торговля в обе стороны не всегда реализуема.

    Получить бесплатно ТОП-5 лучших стратегий вы можете здесь

    Сигнал с линией индикатора Ишимоку Чинкоу спан достаточно прост. В случае, когда она пересекает график после продолжительного движения, весьма вероятен если не разворот, то достаточно масштабная коррекция с широким диапазоном колебаний. Это не рекомендуется использовать в качестве основного сигнала, но как подтверждающий вполне удобно, индикатор Ишимоку позволяет повышать точность, используя разные все линии и облако. Комбинации встречаются не так часто, зато входы по ним получаются точнее и надёжнее. В качестве основного ориентира лучше всего использовать облако Ишимоку, так как оно помогает торговать и в тренде, и в коррекции, давая возможность использовать разные стратегии.

    Как использовать индикатор Ишимоку, видео

    Японский индикатор Ишимоку был создан в тридцатых годах 20 века японцем по имени Гоичи Хосода с псевдонимом Ишимоку Санждин. На западе этот инструмент появился только в конце 1960 годах.

    Вначале данный инструмент разрабатывался для работы с японским рынком на длительных тайм-фреймов. Далее я расскажу о принципе работы индикатора, вы узнаете, почему он лучше всего подходит для изучения именно длительных промежутков времени. Но это вовсе не означает, что он подходит лишь для долгосрочного ведения торгов. Индикатор Ишимоку подходит для любых валютных пар и отрезков времени. Далее следует подробно остановиться на том, что такое индикатор Ишимоку, а также на особенностях работы с ним.

    Индикатор Ишимоку видео:

    Что такое индикатор Ишимоку. Правила использования

    Итак, индикатор Ишимоку — это полноценная система, предоставляющая возможность предсказать будущее изменение цены, линии поддержки и сопротивления, наиболее удачные моменты для вхождения на рынок, а также значения Stop-Loss и Take Profit.

    Индикатор Ишимоку внедрен в платформу МТ4. Найти его вы сможете в окне навигатора в разделе «индикаторы». После этого перед вами появится следующее окно:

    Как функционирует индикатор Ишимоку

    Чтобы ответить на вопрос, как работает индикатор Ишимоку, стоит изучить правила расчета линий. Индикатор отображается в виде 5 линий, где 3 линии индикатора Ишимоку являются независимыми, а 2 связываются между собой, образуя тем самым область, которую принято называть облаком. Все линии обладают собственными значениями, так как рассчитываются по разным формулам. Рассмотрение всех линии происходит на 3 временных отрезках (t1

    В свою очередь t означает текущий бар, стоит также заметить, что значения для t1, t2, t3, описанные выше, являются стандартными настройками индикатора. Теперь мы поговорим о каждой из этих пяти линий.

    6,0,1,0,0

    Киджун-сен представляет собой среднюю или стандартную линию. Она отображает долгосрочный тренд. Ее расчет осуществляется по 26 предыдущим барам. Она предсказывает направление долгосрочной тенденции. В ситуациях когда эта линия уверенно передвигается вверх, то можно говорить о наличии восходящего тренда, в обратном случае о нисходящей. Если линия двигается параллельно, то это является свидетельством наличия консолидации на рынке.

    Рассчитывается данная линя по специальной формуле: (Max (High,t2)+Min (Low,t2))/2

    Для построения данной линии, необходимо взять максимальное значение цены среди двадцати шести баров и минимальную, сложить эти значения и разделить на два.

    Тенкан-сен – это разворотная линия, которая предсказывает направление краткосрочного тренда. Данная линия создается по такому же принципу, как и предыдущая, только максимальная и минимальная цены рассчитываются на основе 9 предыдущих баров.

    Чинкоу-Спан, по сути, является линейным графиком, который создается по ценовым значениям открытия последних двадцати шести баров. Данная линия является осциллятором, она осуществляет сравнение актуального ценового уровня закрытия со стоимостью предыдущего. Следя за этой линией, можно заметить, на сколько текущая цена отклонилась от предыдущей, что позволяет предвидеть возможный поворот ценового уровня. Данный сигнал является очень слабым, так как цена не обязательно должна развернуться, точно так же она может и сохранить направление своего движения.

    Сенкоу Спан А – это быстрая и двигающаяся впереди всех линия. Эта линия рассчитывается на основе Тенкана и Киджунома и сдвигается на двадцать баров. Эта кривая выступает в качестве границы облака Кумо, выполняющей функции поддержки/сопротивления.

    12,1,0,0,0

    Сенкоу Спан B – это вторая опережающая линия. Она рассчитывается на основе цен последних пятидесяти двух баров и сдвигается на двадцать шесть баров. Данная линия является второй гранью облака Кумо, которая в будущем также будет выполнять функции поддержки/сопротивления.

    Облако Ишимоку – заштрихованное поле, расположенное между линиями Сенку Спан А и В. В случае когда тренд располагается над облаком, то в это время доминируют покупатели, а если под облаком – продавцы. Расположение тренда непосредственно в облаке является свидетельством того, что в это время на рынке присутствует консолидация.

    Ширина облака может выступать в роли индикатора, определяющего волатильность рынка Форекс, чем больше ширина, тем выше волатильность.

    Если провести анализ метода расчета линий индикатора, то можно прийти к выводу, что четыре из пяти линий необходимы для выявления наличия господствующей тенденции, а также ее направления. Выявление господствующей тенденции осуществляется в трех временных отрезках: краткосрочном – Тенкан-Сен, долгосрочном – Сенкоу Спан В, а также в среднесрочном – Киджун-Сен. Четвертая линия, которая носит название Чинкоу-Спан, представляет собой осциллятор.

    Перечисленные выше линии обладают общей особенностью, которая состоит в том, что все они выполняют роль динамических линий сопротивления/поддержки.

    На расположенной выше картинке представлен график пары доллар (Австралия)/доллар (США), на котором отражено взаимодействие тренда с индикатором. Большую часть времени линии индикатора выполняли роли поддержки или сопротивления. На рисунке видно, что как только ценовой уровень достиг значения 0,9206, ценовой уровень встретился с линией Киджун-Сен. Существует достаточно высокая вероятность, что линия индикатора будет выполнять функции сопротивления, а если ценовой уровень пробьет ее, то функции поддержки.

    18,0,0,1,0

    Сигналы для входа в рынок

    Торговля по индикатору Ишимоку может осуществляться самыми разнообразными способами. Так как Киджун и Тенкан представляют собой скользящие средние, то они в состоянии выдавать точно такие же сигналы, как и большинство мувингов: пересечение и выстраивание линий.

    В ситуациях, когда красная линия пересекает синюю снизу вверх, то можно смело утверждать, что появился «золотой крест». В ситуациях когда красная линия пересекает синюю сверху вниз, то это свидетельствует об образовании «мертвого креста». Для выбора подходящего момента для открытия ордеров, следует помнить, что при появлении «мертвого креста» необходимо создавать сделки на реализацию валюты, а при появлении «золотого креста» — на покупку.

    Как выглядят эти фигуры на графике, вы можете увидеть на представленной ниже картинке.

    Так как индикатор может выдавать коррекционные и ложные сигналы, их необходимо отфильтровать при помощи облака Ишимоку. Допустим вы видите на графике «мертвый крест», но ценовой уровень располагается над облаком, это означает что сигнал является ложным. Как выглядит подобная ситуация на графике, вы можете увидеть на представленной ниже картинке.

    При помощи индикатора Ишимоку вы можете получать довольно точные сигналы, которые позволяют выбирать оптимальные моменты для открытия ордеров.

    25,0,0,0,1

    Теперь вы знаете, что такое индикатор Ишимоку, как пользоваться им. Прежде чем использовать этот инструмент для торговли на рынке Форекс, рекомендуется научиться работать с ним на демо-счете.

    Индикатор ichimoku для Форекса

    Индикатор Ichimoku — полноценный инструмент технического анализа на рынке Форекс. Его редко сочетают с другими индикаторами. Он практически всегда выступает как самостоятельный элемент торговой системы и не нуждается в дополнительных фильтрах. Из чего он состоит и как его использовать в практике трейдера?

    Установка и интерфейс

    Индикатор Ichimoku не нужно скачивать. Он является предустановленным для многих торговых терминалов, в число которых входит самый популярный Метатрейдер 4-ой или 5-ой версий. Чтобы установить инструмент, просто найдите его в списке в окне навигации и перетащите на график выбранной вами валютной пары. Его вид показан на рисунке ниже на базе торговой платформы МетаТрейдер брокера Альпари.

    Индикатор состоит из трех ломаных линий (синего, красного и зеленого цвета) и облака Ишимоку (заштрихованная область). Облако формируется также двумя линиями, а его цвет зависит от того, какая из них располагается выше.

    Описание индикатора Ichimoku

    Линия зеленого цвета на графике называется Chikou Span. Она показывает цены закрытия свечей с периодом смещения 26.

    Синяя и красная линии — это скользящие средние. Синяя кривая в составе индикатора Ichimoku называется Kijun Sen. В стандартном виде она представляет собой индикатор Moving Average с периодом 26. Период скользящей средней красного цвета составляет 9. Она называется Tenkan Sen. Настройки линий Киджун и Тенкан можно менять, но обязательно должна сохраняться пропорция — период средней Киджун должен быть примерно в три раза больше периода линии Тенкан.

    Пунктирная линия белого цвета, которая является одной из границ облака Ишимоку, называется Senkou Span A. Она представляет собой среднее значение красной и синей линий (Тенкан и Киджун) со сдвигом на период линии Киджун. Вторая граница облака Ишимоку называется Senkou Span B. Это средняя цена инструмента за 52 недели со сдвигом на период линии Киджун, то есть 26 при стандартных настройках индикатора Ichimoku.

    Заштрихованная область и есть то самое облако. Его цвет и направленность зависит от того, какая из линий является его верхней границей. Если доминирует уровень Спан А, цвет облака будет точно такой же, как и у линии, которая вверху. Если вверху находится кривая Спан Б, то облако будет цвета линии Спан Б. При этом в первом случае облако будет иметь восходящую направленность, а во втором нисходящую. На примере, изображенном выше, правила с цветом облака не работают, поскольку для большей наглядности стандартные цвета индикатора были изменены.

    Как анализировать рынок с помощью индикатора?

    Интерпретаций сплетения линий множество. Рассмотрим основные. Наилучшими сигналами является сочетание из нескольких комбинаций по показаниям индикатора Ichimoku. Как использовать их в торговле?

    Первым делом следует рассматривать всевозможные пересечения цены с линиями. Так, пересечение ценой линии Тенкан в сторону Киджун означает окончание существующей тенденции. При этом тренд может не сразу смениться на противоположный. На примере, изображенном ниже, после продолжительного роста началось падение валютной пары евро-доллар на дневном таймфрейме. Не исключены ситуации наступления флетового периода после пересечения.

    Если же цена отбивается от линии Киджун и пересекает Тенкан таким образом, что Киджун остается позади, такой сигнал может означать продолжение основной тенденции и часто возникает после окончания коррекции.

    Наиболее популярными сигналами индикатора являются «золотой» крест и «мертвый» крест. В первой ситуации Тенкан должен пересечь снизу вверх линию Киджун. При возникновении такого сигнала пару следует покупать. Впрочем, это обычный сигнал для скользящих средних — медленная пересекает быструю. Аналогично следует поступать и в противоположном случае, если Тенкан пересекает сверху вниз уровень Киджун. Таким образом индикатор подает сигнал о продаже. Этот сигнал носит название «мертвый» крест.

    Для этих двух линий применимы все правила работы со скользящими средними, описанные в торговых стратегиях, в которых используются быстрые и медленные мувинги.

    Расположение цены относительно линий также имеет важное значение и используется при анализе рынка и составлении прогнозов на будущее. Если цена находится выше облака Ишимоку, а также линий Тенкан и Киджун, при этом первая находится сразу под ценой, а вторая следом за ней, значит на рынке установился сильный восходящий тренд. Вряд ли какие-либо события смогут кардинально изменить тенденцию в ближайшее время. Пример такой ситуации показан на рисунке ниже. Участок сильного тренда, при котором линии располагались согласно изложенным выше правилам, находится в желтом прямоугольнике.

    То же самое можно сказать и про обратную ситуацию. Если линии Тенкан и Киджун вместе с облаком Ишимоку расположились выше текущей цены, при этом облако в самом верху, следом идет линия Киджун, а за ней Тенкан, то сформировался сильный нисходящий тренд.

    Любая из линий Ишимоку может служить поддержкой или сопротивлением для цены. Особенно это касается линий Спан А и Спан Б. Нижний уровень выступает в качестве поддержки, а верхний является сопротивлением при нахождении цены внутри облака. Если же пара торгуется за пределами облака, поддержкой или сопротивлением будет ближайший к ней уровень.

    Уровень Chinkou Span чаще всего имеет справочный характер. Ее используют для определения доминирующей тенденции. Если линия направлена вверх, на рынке установился восходящий тренд. Если она смотрит вниз, цена находится в состоянии активного падения.

    Первоначальные настройки индикатора Ишимоку были ориентированы на старшие таймфреймы, однако, как показала практика, инструмент прекрасно справляется со своими задачами и на младших временных периодах. Впрочем, не исключено, что существуют более подходящие настройки для таймфреймов от М15 до Н4, которые можно определить эмпирическим путем и проверить на тестере стратегий в торговой платформе.

    Индикатор Ишимоку и стратегии на его основе.

    Индикатор Ишимоку является одним из популярных стандартных индикаторов. Его назначение — определение рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, предоставления сигналов об открытии сделок на покупку и продажу по торгуемому инструменту. Наиболее подходящий тайм-фрейм — D1 и W1 .

    Создателем индикатора является японский аналитик Хосодой, который печатал свои материалы под псевдонимом Санждин Ишимоку (ещё до начала второй мировой войны), откуда инструмент и получил своё название. Полное название инструмента — Ишимоку Кинко Хайо . Первоначальной целью его создания было прогнозирование движения японского фондового рынка. Но показал он свои возможности и на других видах рынка. На протяжении многих лет он тестировался как самим создателем, так и его последователями. Так как индикатор был создан на японском языке, и инструкция по его применению была переведена на другие языки спустя много времени, для западного фондового и валютного рынка он является сравнительно новым, но уже успевшим получить большую популярность.

    Описание индикатора Ишимоку.

    Установить на график выбранной валютной пары индикатор Ишимоку можно через окно торгового терминала Навигатор — Индикаторы — Ichimoku Kinko Hyo с параметрами (9, 26, 52) со следующими цветами (под них составлялось описание индикатора):

    Рис. 1. Составляющие индикатора Ишимоку.

    Состоит индикатор Ишимоку из 5 линий:

    • — Tenkan-Sen является ведущей линией и отображается красным цветом. Она показывает среднее значение цены за первый временной промежуток, который определяется в виде суммы максимума и минимума за это время, деленной на два;
    • — отображаемая синим цветом линия Kijun-Sen определяет среднее значение цены за второй промежуток времени;
    • — красным пунктиром представлена линия Senkou Span А . Линия показывает середину расстояния между первыми двумя линиями, при этом она сдвинута вперед на 1 значение второго временного интервала;
    • — Senkou Span В — линия, определяющая среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутая на одно значение второго интервала — сиреневый пунктир. Вместе с Senkou Span A формирует границы облака;
    • — линия Chikou Span (зеленая) определяет цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго интервала.

    Рис. 2. Структура индикатора Ишимоку.

    Использовать индикатор можно в рамках различных стратегий.

    Торговля по индикатору Ишимоку.

    Согласно первой стратегии торговли индикатор Ишимоку показывает тренд и возможности входа в рынок. Область между линиями Senkou Span А и Senkou Span В штрихуется и формирует так называемое «облако». Нахождение цены относительно этого облака и представляет собой торговые сигналы:

    • — цена в пределах облака говорит о флэтовом состоянии рынка, а границы облака являются в этом случае уровнями поддержки и сопротивления;
    • — цена находится выше облака — в этом случае линии Senkou используются в качестве уровней поддержки для восходящего движения;
    • — при нахождении цены под облаком — линии Senkou Span А и B являются сопротивлением для нисходящего движения.

    При пробитии ценою облака снизу вверх можно совершать сделки на покупку, при пробитии сверху вниз — сделку на продажу. На рисунке 2 видно, что цена пробивает облако сверху вниз 13 мая и продолжает нисходящее движение. После закрытия нескольких свечей строго под облаком, что подтверждает пробитие, можно было заключать сделку на продажу, которая бы принесла десятки пунктов прибыли.

    Вторая стратегия предполагает ведение торговли на основе быстрой и медленной линии Tenkan-Sen (красная) и Kijun-Sen (синяя). Пересечение быстрой линии с медленной по ходу трендового движения снизу вверх является сигналом на покупку:

    Рис. 3. Пересечение снизу вверх Tenkan-Sen и Kijun-Sen как сигнал на покупку.

    А обратное пересечение (сверху вниз) — сигналом на продажу:

    Рис. 4. Пересечение сверху вниз Tenkan-Sen и Kijun-Sen как сигнал сделки на продажу.

    Согласно третьей стратегии нахождении линии Chikou Span (зеленая) выше облака является сигналом для сделки на покупку. Нахождение ниже облака — на продажу (см. рис. 2). Сигнал можно использовать как дополнительный к первой тактике, он придает больше уверенности к совершению торговых действий.

    Каждая из стратегий торговли по индикатору Ишимоку предлагает и свои методы по выходу из рынка и размещению стоп-лоссов. К примеру, по второй стратегии выход из сделки следует осуществлять при обратном пересечении линий Tenkan-Sen и Kijun-Sen .

    Сигналы индикатора Ишимоку достаточно точные и просты в понимании и использовании, что и делает его столь популярным в торговле на рынке Форекс и других финансовых рынках.

    С более подробным описанием и настройками индикатора Ишимоку, стратегиями входа в рынок и выхода из него, можно ознакомиться в инструкции по применению индикатора Ишимоку, собранной в едином PDF — файле компанией MTrading (бывшая компания АдмиралМаркет):

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий