Индикатор для Форекс arbitr

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Арбитражные торговые стратегии для форекс

Я уже знаю, чем закончится данный обзор, поэтому первой опишу именно арбитражную форекс стратегию. Смысл которой заключается в торговле коррелируемыми инструментами. То есть, парами, котировки которых чаще всего движутся в одном направлении, казалось бы какой в этом смысл, но он есть. И торговые возможности появляются именно при расхождении котировок в разные стороны. То есть, при нарушении положительной корреляции, но давайте для лучшего понимания посмотрим на пример обратной, отрицательной корреляции:

Здесь мы видим совершенно иную ситуацию поведения котировок, как это присуще для gbp usd и eur usd например. Сразу оговорюсь, что использовать стратегии арбитража для пар с отрицательной корреляцией неправильно и очень скоро убьет ваш депозит. Арбитражные стратегии форекс используются только для валютных инструментов с положительной корреляцией ( том, что такое отрицательная и положительная корреляция — читайте здесь).

Но я не зря привел именно пример отрицательной, дело в том, что именно ее вам нужно искать на парах с преимущественно положительной корреляцией. Именно подобная ситуация определяет точку входа в рынок. Хотя тут есть немало нюансов, о которых люди рекламирующие стратегии арбитража часто умалчивают, говоря вам о том, что она очень проста и не требует никакого анализа рынка. Давайте разберемся в чем суть.

Правила арбитражного форекс трейдинга: 1) найти форекс пары с положительной корреляцией друг к другу; 2) дождаться ситуации когда между ними сложится отрицательная; 3) открыть ордера навстречу друг к другу, то есть, один на покупку — другой на продажу. Как это все выглядит на практике:

Исходя из представленного выше примера, думаю всем станет понятно — требуется искать максимальный пик цены, после которого корреляция вернется к положительной. Однако, тут сразу же появляется два вопроса, которые я сейчас озвучу, но вернемся мы к подробному их обсуждению несколько позже.

Как вы собираетесь без технического анализа искать реальные пики, обозначающие разворот тенденции? Ведь точки разворота — это очень сложный предмет.

Как вы собираетесь определять итоговое движение котировок? Ведь для того, чтобы своеобразное локирование ордеров (пусть и по разным парам) сработало в профит одна из сделок должна принести бОльшый плюс, чем другая — минус.

Теперь давайте узнаем, что нам говорят трейдеры — арбитражеры: для того, чтобы открыть грамотную сделку в арбитраже необходимо найти пик цены на графике котировок форекс пары. От максимума мы продаем к минимуму, а от минимума покупаем к максимуму. Существует 100%-ая вероятность того, что однажды обе валютные пары вернутся к положительной корреляции и в этот момент вы закроете обе позиции с общей прибылью. Причем в процессе торговли, так как первая сделка открыта против другой с одинаковыми лотами вы не рискуете капиталом (они находятся в замке).

Да как бы ни так! Умники арбитража!

Локирование сделки на форекс имеет разумный смысл только если совершается на одной валютной паре, тогда — да. Вы ничего не зарабатываете, но и не теряете (подробнее о локировании читайте тут и тут). Две разные валютные пары подчиняются своим законам, так например для евро-доллара новости по ЕС будут более важны, чем для фунт доллара. А новости банка Англии скорее всего могут и не затронуть eur usd, но очень сильно дать по курсу GBP USD. Представьте себе такую ситуацию, при которой вы якобы нашли пик отрицательной корреляции и в этот момент или позже выходит новость, влияющая только на один из инструментов. И котировки мощным новостным выстрелом начнут съедать всю вашу прибыль, когда форекс пары вернуться к положительной корреляции их расстояние друг от друга может быть столь велико, что вы годами будете ждать банального вывода этого «псевдо локирования» в безубыток хотя бы.

Лучшие брокеры без обмана
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Конечно, я искал в интернете возможности решения этого вопроса. Кто то предлагает использовать стоп приказы, другие анализировать новости. Но ним первый, ни второй вариант не принесут пользы. Первый — потому что, они будут довольно частыми, а проверить оптимальную величину стоп приказа очень проблематично даже на истории. Второй — и вовсе полнейший бред, вы можете открыть сделку сегодня, а новость выйдет завтра, если вы хотите фильтровать и их, тогда правила форекс стратегии не позволят открыть ни единой сделки. Ну и еще один минус в копилку арбитражной стратегии очень хотелось бы добавить — ну слишком редкое появление сигналов.

Есть единственно верное решение этого вопроса: прекратить врать, что он не требует технического анализа и начать искать рабочие паттерны точек разворота, причем даже не думая запихнуть туда «простые и удобные! индикаторы форекс. К сожалению, автоматизировать подобные стратегии так, чтобы это можно было проверить в тестере достаточно проблематично и это становится большим камнем преткновения для тех, кто привык тщательно проверять системы анализа перед использованием на практике. Использовать ли Вам стратегии арбитража на форекс — решайте самостоятельно, но мое индивидуальное мнение состоит в том, что еще нет таких систем, которые были бы достойны внимания современного спекулянта. Но это именно тот редкий момент на форекс, когда вы сможете разработать что то новое. Теперь же давайте перейдем к тому, что реально работает на бирже.

Парный трейдинг советниками форекс

Я даже не хочу оправдываться, что рекламирую авто разработки нашего портала. Возможно, если хоть кто-нибудь предоставит мне разработчиков, которые сделают для своих советников качественный тест (а не моделирование качества n/a, либо и вовсе сделанное «по ценам открытия», которое будут выдавать за преимущество) за период в минимум 12 месяцев (чтобы учесть все фазы рынка: флет, безоткатный тренд, неожиданные новости и т.д.). Тогда я буду рад порекомендовать, что-либо еще. Хотелось бы еще некую статистику работы эксперта и в реальном времени конечно, но думаю, что прошу уже слишком многого. А пока что, я бы попросил замолчать всех «гуру трейдинга».

Сейчас мы рассмотрим с вами пожалуй единственный способ постоянного и стабильного заработка с советниками на рынке форекс, который кроме того, доступен каждому. Сегодня я расскажу вам об алгоритме который сам успешно применяю уже около полугода и имею впечатляющие результаты, чтобы не казаться голословным, — портал Rognowsky RU запустил очередной реальный мониторинг сразу нескольких экспертов, работающих в паре. И естественно, что в данном эксперименте участвуют только наши торговые советники, как единственные авто стратегии, которым я могу смело доверять. В их число вошли следующие роботы: FSR BOTы версий 6.0, 8.0 и 9.0. Отдельно о парном мониторинге авторских экспертов нашего портала я сообщу тем, кто подписан на нашу рассылку, поэтому не буду тратить ваше время впустую в этом обзоре.

Что такое парный трейдинг форекс советниками?

Из названия конечно же понятно, что речь идет об использовании минимум двух торговых роботов на одном торговом счете. Но мало кто понимает, что это использование должно быть сбалансированным, иначе вы просто потеряете свой депозит, даже быстрее чем поймете что же произошло. Существуют, конечно отдельные элементы, предлагающие следующее:

• Чтобы делать бабло на форекс нужно как можно больше роботов, НО главный секрет это умение разделить допустимый риск на количество экспертов.

Хочу сказать, что несмотря на наивность высказывания, трейдеры, которые придерживаются подобного мнения все же имеют определенный опыт торговли на рынке и действительно не глупы. Но в этом выражении кроется критическая ошибка мышления большинства. На практике — больше, не значит лучше!

Если вы решили использовать несколько роботов и заблаговременно рассчитываете риск менеджмент — вы крассавчики, но почему вы не думаете о торговых стилях каждого робота? Ведь по сути существует несколько видов автоматических стратегий: трендовые, флетовые, математические с увеличением лота, математические без увеличения лота, скальперы и пипсовщики в утреннее, дневное, вечернее или ночное время. И естественно нельзя забывать о стратегиях среднесрочного трейдинга. Какие именно торговые системы вы применяете на своих счетах, я не возьмусь угадывать, но почти всегда неопытные парные трейдеры устанавливают десятки однотипных методов, а потом жалуются на жестокий и беспощадный рынок. Но, это же не честно 🙂

Принцип заработка на форекс при помощи парного трейдинга роботами

Основное, что вам следует запомнить: неважно, какое количество автоматических торговых систем вы используете, главное, чтобы они дополняли друг друга. То есть, если у вас есть в наличии отличный трендовый советник, то позаботьтесь о том, чтобы его работу страховал флетовый робот. Обязательно сократите риски, НО не забывайте, что там где проигрывает один советник, другой должен заработать. Не обязательно искать роботы, которые воплотят все торговые стили, так как большинство из этих стилей давно выкинуто опытными трейдерами в мусорку. Но минимум, который вы обязаны выполнить — это советники тренда и флета. В противном случае, ваши советники для парного трейдинга просто будут одновременно проигрывать или выигрывать, но толку от этого для вашего депозита — будет круглый ноль. Давайте подведем некий итог, что нужно сделать, чтобы парный трейдинг был успешным:

• 1) Вы должны торговать на одной валютной паре, иначе ваши роботы могут одновременно попасть в неблагоприятную для них рыночную фазу.

• 2) Использовать необходимо советники с разными торговыми стилями. Так например, в нашем эксперименте парного трейдинга используется 3 робота и каждый отвечает за свою нишу: fsr bot 6.0 — за трейдинг в среднесрок, где очень сложно ошибиться с направлением тренда; беспроигрышный fsr bot 8.0 — выступает в роли стабилизатора (он не способен проиграть) и зарабатывает деньги на тренде; скальпер fsr bot 9.0 — был настроен на торговлю в широком канале флета (для пары eur jpy), чтобы зарабатывать деньги во время затишья в торговле fsr bot 8.0.

• 3) В ситуации, когда вы используете советники с разными стилями снижать риски под каждый робот не приходится! Так как, в данном случае они страхуют друг друга: во время просадки одного, прибыль получает другой, для которого этот рынок благоприятен.

Для снижения рисков потери капитала в случае форс-мажора, рекомендуется изначально привести среднестатистическую доходность под наименее прибыльный эксперт, чтобы ожидаемый доход вырос по следующей формуле: прибыль наименьшего эксперта * на количество советников. В нашем случае наименьшая прибыль у fsr bot 8.0 (10% ежемесячно), значит все остальные эксперты снижают риск менеджмент до такого же показателя доходности. В результате общая прибыль должна составлять 30% при все тех же просадках, что при использовании одного эксперта.

Индикатор AC для измерения силы импульсного движения

Индикатор AC был разработан автором «Теории Хаоса» Биллом Вильямсом. Его часто называют индикатором движущей силы, так как он показывает темпы замедления или ускорения цены. Принадлежит данный технический инструмент к классу осцилляторов и в полной мере облает всеми преимуществами и недостатками этой категории индикаторов на Форекс.

При изучении литературы, можно встретить еще пару часто встречающихся названий индикатора AC – Deceleration/Acceleration и Acceleration oscillator, поэтому и их нужно знать, чтобы понимать о чем идет речь в отдельных случаях.

Где искать индикатор AC

Для удобства трейдера, все разработанные Биллом Вильямсом индикаторы собраны в отдельную группу. Поэтому для поиска индикатора AC не придется тратить много времени и сил, достаточно лишь обратить внимание на область «Навигатор», находящуюся в левой части рабочего окна торгового терминала Meta Trader 4 и выбрать там «Индикаторы – Билла Вильямса».

После этого его можно любым удобным способом добавить на ценовой график – просто перетянув мышкой или выбрав в контекстном меню, открывающимся правой клавишей мышки, пункт «Добавить/Присоединить к графику».

Индикатор AC – описание

Билл Вильямс, когда объяснял принцип действия рассматриваемого здесь индикатора AC, говорил, что он позволяет вымерять ускорение той силы, которая на данный момент двигает рынок. В свою очередь, любые изменения этого параметра, будут предупреждающим сигналом о развивающихся на рынке событиях, которые в одном случае будут благоприятными для того, чтобы примкнуть к существующему движению, а в другом – чтобы заранее приготовится к развороту.

Столбцы для гистограммы AC рассчитываются по очень простой формуле:

AO здесь – это параметр еще одного «Чудесного осциллятора», который также был разработан Биллом Вильямсом. Median Price – это среднее значение цены. High и Low, соответственно, максимальная и минимальная цена для каждой отдельно взятой свечи (бара), а SMA – это простая скользящая средняя, которую рассчитывают по ценам закрытия.

Настройки индикатора AC

Билл Вильямс, который считает использование индикатора AC одним из неотъемлемых факторов успешной торговли, советует для расчета брать периоды 34 и 5. Применяя эти классические параметры для построения столбцов гистограммы, нужно учитывать, что автор рекомендовал торговать на дневных графиках, допуская еще результативную работу на H4, но не на более мелких таймфреймах.

Вследствие этого, сейчас можно встретить множество вариантов настройки индикатора AC, которые были получены опытным путем и предлагаются трейдерами, пытающимися применять постулаты и технические инструменты Билла Вильямса на небольших временных промежутках. О том, насколько эффективен такой подход, споры не утихают до сих пор, поэтому тут не будут приводиться альтернативные параметры. Лучше использовать идеи автора для среднесрочной торговли, тогда и менять ничего не придется, да и сигналы там значительно более точные, не говоря уже о размере потенциальной прибыли.

В MetaTrader 4 описываемый индикатор Acceleration/Deceleration предстает перед трейдером в виде простой гистограммы. Если не менять «заводские» настройки, то рост ускорения будет отмечаться на гистограмме зелеными столбцами, а снижение темпов торговли – красными столбцами. При этом на графике индикатора AC есть еще центральная или осевая линия, которая выполняет роль уровня баланса между двумя противоборствующими силами – ускорением и движущим импульсом.

Торговые сигналы от индикатора АС

Билл Вильямс, разработавший стратегию торговли под названием «Profitunity», определил для Deceleration/Acceleration ряд закономерностей, после соблюдения которых цена ведет себя крайне предсказуемым образом, что позволяет открывать сделку в нужном для заработка денег направлении.

1. Сигнал на покупку над нулевым уровнем

Гистограмма индикатора AC должна расположится над нулевым уровнем, а движущий импульс должен быть направлен вверх. Сигналом к покупке станет образование из 2-х следующих друг за другом зеленых столбцов, где каждый следующий отличается более высоким значениям, чем предшествующий им красный столбец с наименьшим значением. Попросту говоря, чтобы взять в работу сигнал на покупку, нужно дождаться после красного столбца с наименьшим значением появления двух растущих зеленых столбцов.

В этом случае Б. Вильямс рекомендует устанавливать отложенный ордер типа buy stop, на несколько пунктов выше точки high сигнальной свечи, чтобы исключить возможность случайного срабатывания. Описанная ситуация наглядно представлена на расположившемся ниже скриншоте.

2. Сигнал на продажу под нулевым уровнем

Гистограмма индикатора AC располагается под осевой линией, а импульс движения должен быть направлен вниз. Сигнал на продажу можно брать в работу после образования 2-х следующих друг за другом красных столбцов, каждый из которых имеет более низкое значение, чем последний предшествующий их появлению зеленый столбец.

Для описываемой ситуации отложенный ордер по типу sell stop ставится на расстоянии нескольких пунктов от точки low сигнальной свечи.

3. Сигнал на покупку под нулевым уровнем

Гистограмма индикатора AC располагается под осевой линией, движущий импульс при этом направлен вниз. Сигнал можно брать в работу после образования 3-х следующих друг за другом растущих зеленых столбцов, каждый из которых выше последнего предшествующего им красного столбца.

В этом случае отложенный ордер типа buy stop ставится за точкой high сигнальной свечи – на расстоянии 3-5 пунктов.

4. Сигнал на продажу над нулевым уровнем

Гистограмма индикатора AC располагается над осевой линией, а движущий импульс направлен вверх. Сигнал можно брать в работу после образования 3-х следующих друг за другом красных столбцов, каждый из которых имеет более низкое значение, чем предшествующий им зеленый столбец.

При этом устанавливают отложенный ордер по типу sell stop на расстоянии нескольких пунктов от точки low сигнальной свечи.

Также следует учитывать, что сигналы от индикатора AC можно использовать только после того, как цена поднимется / опустится над фракталом в направлении движущего импульса. Кроме того, в отличие от другого часто используемого индикатора Билла Вильямса – Awesome Oscillator (АО), пересечение столбцами гистограммы AC нулевой линии не будет выполнять роль торгового сигнала. На тот случай, если после образования сигнала, гистограмма индикатора AC изменит цвет своих столбцов, то сигнал следует немедленно отменять.

Поскольку индикатор AC является составной частью торговой стратегии Б. Вильямса «Profitunity», то наиболее целесообразным будет использовать его в сочетании с другими техническими инструментами этой системы – с индикатором AO, фракталами и «Аллигатором», не забывая про специфику зональной торговли и использования линий баланса. Кроме того, автор не рекомендует торговать против тренда, отбирая в работу только качественные сигналы в сторону главенствующей на рынке тенденции.

Индикатор для Форекс arbitr

Арбитражные стратегии Форекс появились на валютном рынке еще в 80-х годах, хотя их зарождение связано с товарными рынками несколькими годами ранее. В среде трейдеров под этим термином часто понимают торговлю на разнице котировок по одному и тому же финансовому инструменту у разных брокеров. Суть стратегий арбитража на самом деле не в этом. Существует несколько методик, которые уже давно используются трейдерами. Рассмотрим их подробнее.

Арбитражная стратегия Форекс для коррелирующих инструментов

Самой популярной Форекс стратегией арбитража является открытие ордеров в противоположные стороны на двух коррелирующих инструментах в момент расхождения их цены. Важно отметить, что для торговли по этой системе подойдут только валютные пары с положительной корреляцией. Входить в рынок нужно будет тогда, когда они будут двигаться в противоположном направлении, поскольку в итоге движение все равно станет синхронным.

Для торговли по стратегии необходимо воспользоваться индикаторами корреляции, чтобы определить финансовые инструменты, по которым вы будете открывать позиции. Для начала на график любой валютной пары нужно установить индикатор iCorrelation Table, который представляет собой таблицу с данными корреляции. Из нее вы можете выбрать пары с наибольшим положительным коэффициентом. Вот так выглядят его показания на графике.

Вас интересуют пары, на пересечении которых стоят цифры желтого цвета. Остальные во внимание брать не нужно.

Далее необходимо на график одной валютной пары нанести график второй. Это необходимо для того, чтобы видеть, когда цены финансовых инструментов начнут двигаться в разные стороны. Для реализации этого этапа арбитражной стратегии Форекс можно использовать индикатор Overlay Chart, в настройках которого нужно указать, график какой валютной пары вы хотите отобразить поверх текущего окна. В итоге у вас получится примерно такая картинка.

После проведения подготовительных мероприятий искать отрицательную корреляцию на парах с положительной корреляцией будет значительно проще. Когда же нужно покупать и продавать пары согласно Форекс стратегии арбитража?

В этом отношении нет четких правил. Обычно входят в рынок двумя ордерами — продают ту пару, которая падает, а вторую покупают. Тем не менее, этот способ не так прост, как кажется, поскольку нельзя входить в рынок каждый раз, как только вы увидите расхождение между ценами двух финансовых инструментов. Нужно это делать, если одна из пар не слишком активно движется. Пример показан на рисунке ниже.

При продаже одной пары и покупке другой в указанных местах одна сделка закрылась бы в нулях, а вторая с прибылью, если фиксация результатов произошла бы в месте, отмеченном на графике синим овалом. Конечно, здесь указан классический и почти идеальный пример использования арбитражной стратегии Форекс. В реальности есть множество подводных камней.

Недостатки использования стратегии

Суть арбитражной стратегии заключается в том, чтобы дождаться восстановления корреляции валютных пар и выиграть на разнице в движении. Поскольку сделки открываются разнонаправленные, с большой долей вероятности одна должна принести прибыль, а вторая убыток. Задача трейдера — спрогнозировать ситуацию так, чтобы прибыльная сделка перекрывала убыточную.

Для этого нужно использовать знания технического анализа и входить в рынок именно в тех ситуациях, в которых есть реальные перспективы получения положительной разницы. С точки зрения теории ордера должны быть открыты на максимуме или минимуме своего движения в противоположную сторону.

Трудность для трейдера заключается в прогнозировании, поскольку никто не может предполагать прошла ли свой локальный экстремум цена, или движение в этом направлении еще продолжится. Подход считается безопасным, поскольку открыты разнонаправленные сделки одинаковым объемом — своеобразная альтернатива локированию.

На практике же все выглядит совсем по-другому. Локирование ордеров встречной позицией работает только в том случае, если вы совершаете разнонаправленные сделки по одному финансовому инструменту. Здесь же существует вероятность, что вы сможете закрыть обе сделки в прибыли. Точно такая же вероятность есть и относительно убытков, поскольку цена может непредсказуемо себя повести, а некогда коррелирующие пары в какой-то момент уже не будут таковыми.

Единственным методом обойти этот недостаток при использовании арбитражной стратегии Форекс является использование других способов анализа рынка для более точного прогнозирования входа в рынок как по одному, так и по второму инструменту. Сюда можно отнести стратегию Price Action, графический анализ, поиск уровней поддержки и сопротивления.

Прежде чем начать торговлю по арбитражной торговой системе, ознакомьтесь с правилами вашего брокера. Например, компания Forex4You не накладывает никаких ограничений на трейдера в применении методов торговли, в то время как другие компании запрещают такой подход, о чем обычно и говорят в регламенте.

Также существуют и другие арбитражные методики торговли на валютном рынке Форекс. Одна из них называется «Треугольник» и считается довольно популярной. Ее суть заключается в торговле тремя валютами. При этом вы продаете валюту №1 и покупаете валюту №2, затем вы продаете валюту №2 и покупаете валюту №3. На последнем этапе нужно перевести валюту №3 в валюту №1.Полученная разница и будет вашей прибылью. На рисунке ниже схематически изображен пример использования стратегии арбитража «Треугольник».

Впрочем, как показывает практика многих трейдеров, разница не всегда оказывается положительной.

Арбитражные стратегии на валютном рынке не являются панацеей для безопасного и беспроигрышного трейдинга. Используя любой из методов, необходимо применять знания технического и фундаментального анализа, чтобы увеличить вероятность положительного исхода. Такие системы нуждаются в настройке и тестировании точно так же, как и любые другие методы работы на финансовых рынках.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Арбитражный советник. Особенности применения

Арбитражный советник дает возможность практически полностью исключить вероятность возникновения убытков. При помощи подобных советников можно вести прибыльную торговлю независимо от ситуации на рынке. Можно открывать ордера как в период флета, так и в момент, когда на рынке присутствует ярко выраженный тренд.

Арбитражный советник использует небольшое запаздывание обновлений котировок в различных дилинговых центрах. Разница во времени обновления котировок создается брокером не специально, она связана, в основном, с техническими причинами.

Стандартная арбитражная сделка включает в себя приобретение одной валюты у дилингового центра по одной цене и одновременную ее реализацию по более высокой стоимости у другого дилингового центра. Открытие ордеров осуществляется лишь в тех ситуациях, когда разница котировок валюты в разных дилинговых центрах больше, чем сумма комиссии и спреда у обоих брокеров.

Описанный выше способ торговли принято называть классическим арбитражем. Он обычно применяется в тех ситуациях, когда время от времени котировки у одного брокера обновляются быстрее или медленнее, чем у другого. В ситуациях, когда один брокер всегда обновляет котировки быстрее, чем другой, заключать сделки рекомендуется лишь у медленного дилингового центра.

4,0,1,0,0

Применение арбитражного советника

Арбитражный советник в состоянии осуществлять в автоматическом режиме целый ряд функций, среди которых:

  1. Непрерывный мониторинг обновлений котировок «быстрого» дилингового центра.
  2. В ситуациях, когда корреляция между используемыми валютами составляет около ста процентов, советник автоматически создает два разнонаправленных ордера.
  3. Как только разница котировок превысит спред обоих брокеров, советник создаст ордер в направлении «быстрого» дилингового центра.

Несмотря на то, что на первый взгляд описанный выше способ торговли является невыгодным, это далеко не так. В обычной ситуации открытие описанных выше ордеров приводит к нулевой прибыли, а также убыткам в виде спреда. Но на Форекс довольно часто складывается такая ситуация, когда из-за разницы в оперативности обновлений котировок, такие ордера становятся прибыльными. При возникновении подобных ситуаций советники оперативно фиксируют прибыль, закрывая открытые ордера.

Достоинства арбитражного советника

Основное достоинство арбитражного советника заключается в том, что его использование дает возможность свети уровень риска к нулю. Также среди преимуществ подобных советников следует отметить то, что они дают возможность торговать как при сильном тренде, так и на горизонтальных участках графика.

9,1,0,0,0

Недостатки арбитражного советника

Среди недостатков подобных советников следует отметить то, что они достаточно сильно зависят от проскальзывания и реквоты. Довольно часто происходят ситуации, когда заключение сделки осуществляется по цене, которая отличается от цены запроса. Но в таких ситуациях советник пытается минимизировать размер убытков.

Опасность реквот заключается в том, что на одном из дилинговых центров ордер может просто не открыться, так как брокер не отвечает на посылаемые запросы. Для того, чтобы снизить вероятность подобных ситуаций, арбитражный советник ограничивает число посылаемых запросов на открытие ордера.

Если вы решили использовать арбитражный советник, то следует помнить, что торговля в определенных временных отрезках может быть очень интенсивной, по этой причине если ваш брокер запрещает пипсовку, ваш счет может быть заблокирован. Для того, чтобы этого избежать, рекомендуется установить в советник минимальную длительность сделки.

Арбитражный советник EA-ARB

EA-ARB является одним из самых популярных арбитражных советников для МТ4. Он самостоятельно открывает разнонаправленные отложенные и рыночные сделки. Далее советник следит за направлением движения ценового уровня и закрывает сделки, открытые против тренда, одновременно открывая новые ордера в направлении тренда.

13,0,0,1,0

Этот арбитражный советник скачать совершенно бесплатно вы щелкнув по ссылке, размещенной ниже.

Скачать советник EA-ARB
Этот советник устанавливается также просто, как и другие подобные приложения. После запуска советника перед вами откроется окно настроек. Как оно выглядит, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

Далее подробно остановимся на настройках:

  1. Строка МА1 отвечает за настройку первой скользящей средней советника.
  2. Строка MA2 отвечает за настройку второй скользящей средней советника.
  3. Строка UP-Level позволяет задать верхний уровень.
  4. Строка Down-Level дает возможность задать нижний уровень.
  5. В строке Inverse вы можете задать инверсию создаваемых ордеров.
  6. В строке Lots прописывается размер лота.
  7. В строке ID указывается уникальный номер советника.

Если вы являетесь начинающим трейдером, то не рекомендуется менять изначальные настройки советника, так как они являются пригодными для ведения успешной торговли на Форекс.

18,0,0,0,1

Прежде чем использовать описанный выше арбитражный советник для торговли на реальные деньги, рекомендуется сначала потренироваться на демо-счете. Научившись грамотно использовать арбитражный советник для торговли на Форекс, вы сможете свести вероятность появления убытков к минимуму и получать при этом существенную прибыль.

Арбитражный советник

Принцип действия советника довольно прост: возьмем две валютные пары — GBPUSD1 и GBPUSD2. Они сильно кореллируют друг с другом (их колебания схожи). Если мы откроем по GBPUSD1 позицию в покупку, а по GBPUSD2 в продажу, то получим локированную позицию.

«Дословно» мы получим: Buy GBPUSD1 и Sell GBPUSD2. Через некоторый промежуток времени мы закроем обе позиции. Результат нашей операции можно подсчитать по формуле:

Результат = (bid1 — ask1) + (bid2 — ask2) + (bid2 — ask1)

Как можно видеть из формулы, значение первой ее части известно сразу после исполнения ордеров на покупку и продажу, а второй части станет известно лишь при закрытии обеих позиций. Получается, что исходов, при которых значение «Результат» будет выше ноля, довольно много. К примеру: открытие при условии bid1>ask2, а закрытие bid2>ask1.

Практика применения

Данный торговый робот использует следующую схему работы (оно может быть легко изменено пользователем под другие): вначале в режиме реального времени проверяется наличие условия, при котором bid1>ask2 из любым количеством валютных пар. При нахождении данного условия робот самостоятельно открывает необходимые позиции. Данный советник постоянно поддерживает счет в захеджированном состоянии.

При открытии первой позиции советник создает файл ArbitrageStatistic.txt, в который заносятся в порядке уменьшения частоты использования возможности для арбитража.

В тот же файл (при значении Monitoring равного TRUE в настройках советника) записывается каждая возможность для заключения арбитражной сделки с рыночными условиями на тот момент времени.

Торговый робот может торговать только по тем тандемам валютных пар, которые внесены списком в файл файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files в директории с установленным терминалом).

Записи в файле Trade-Arbitrage.txt оформляются следующим образом:

// Variants for Arbitrage.
// Examples:
// 1 / EURUSD && 1 / (GBPUSD * EURGBP)
// EURUSD * USDJPY && EURGBP * GBPJPY
// GBPUSD && GBPJPY / USDJPY

Торговый робот ведет полный журнал всех своих действий, что позволяет точно контроллировать его работу.

Возможность открытия мультивалютных хеджированных позиций можно при помощи скрипта CheckMyArbitrage, вложенного в архив с советником.

Настройки советника

Currencies — валютные пары, из которых будут формироваться тандемы.

MinPips — количество пунктов, которое воспринимается советником как возможность арбитража.

SlipPage — максимально возможное значение для проскальзывание для запросов по рынку (в пунктах).

Lock — разрешение (TRUE) либо запрет (FALSE) советнику на открытие локирующих позиций.

Lots — величина позиции (в лотах) для открытия при возможности арбитража.

MaxLot — предельный размер позиции (разрешенный у вашего брокера).

MinLot — минимальный размер позиции (минимальный лот у вашего брокера).

Monitoring — ведение журнала всех возможностей для арбитража (TRUE) либо игнорирование тех, по которым не были открыты позиции (FALSE). Ведение журнала требует времени, которое может повлиять на результат арбитражных сделок.

TimeToWrite — временные интервалы (в минутах), по прохождении которых советник будет вносить в файл ArbitrageStatistic.txt данные о проведенных сделках.

Известные проблемы торгового робота

На данный момент разработчикам советника известно о следующих проблемах, способных существенно снизить эффективность работы советника. Учет этих особенностей при выборе брокера может значительно увеличить эффективность работы робота:

проскальзывания против позиции, а также спреды/комиссии могут свести прибыль от работы советника к нулю.

отсутствие синхронной обработки ордеров на стороне брокера.

Арбитражный советник Форекса для MetaTrader 4

Одной из торговых стратегий на финансовых рынках является арбитраж. Суть его заключается в торговле одной валюты в разных парах, коррелирующих между собой, и в заработке на спреде между ними. Разберем на примере.

Пары EUR/USD и GBP/USD находятся в корреляции между собой, так как содержат один и тот же инструмент – доллар. Покупая EUR/USD и продавая GBP/USD одновременно, у нас, по сути, происходит покупка и продажа доллара с одновременной фиксацией разницы (спреда), путем создания локированной позиции по доллару США. А так как этот спред колеблется, то сходясь, то расходясь, на этом зарабатывают арбитражные трейдеры.

Фактически, в случае с приведенной выше сделкой, результат по ней будет вычисляться по формуле:

И для того, чтобы итог сделки был плюсовым, важно найти такие точки входа для открытия сделки, чтобы bid EURUSD был больше ask GBPUSD, а на закрытии позиций bid GBPUSD был больше ask EURUSD. Это арбитраж с использованием двух валютных пар.

Существует также «треугольный» арбитраж , который гораздо сложнее и заключается в использовании трех валютных пар. Его схема следующая. Необходимо выбрать валютные пары так, чтобы в итоге суммарно каждой валюты получилось по две. Например, можно использовать пары EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP, открыв по ним сделки таким образом, чтобы каждая валюта была куплена и продана, и мы зарабатывали на рыночной неэффективности и спреде котировок.

Это можно сделать так: купить первую валюту за вторую, вторую за третью, а третью за первую. Это должно в итоге выглядеть так: мы купили евро за доллары, потом эти евро вложили в британские фунты, а фунты, в свою очередь, обменяли на доллары США.

Стоит отметить, что в арбитраже не используются традиционные методы технического анализа рынка, так как положение цены на графике пары не имеет значения. Важным является соотношение спреда между котировками доллара в одной и второй паре.

А так как отслеживание этой величины сложно делать вручную и она требует точных и тщательных математических расчетов, которые сложно делать вручную, для заработка по этой стратегии целесообразно использовать советники, которые давали бы сигнал на вход и выход из сделки.

Для этих целей под работу в MetaTrader 4 написаны различные советники, которые можно найти в свободном доступе. Они дают сигналы на вход при оптимальном размере и соотношении спреда между валютами в коррелирующих между собой парах. Решив использовать один из таких советников, его следует, как и другие, не входящие в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4, установить в соответствующую папку, после чего можно будет приступить к работе с ним.

Один из советников, Arbitrage Advisor, достаточно прост в использовании и работает следующим образом. После запуска он сначала отслеживает по определенному алгоритму валютные пары, подходящие для арбитражных сделок, по которым соблюдается соотношение bid1>ask2. Если такие пары есть и в данный момент времени условие выполняется, происходит автоматическое открытие позиций по этим парам.

Однако трейдеру необходимо внести в условия работы советника настройки по следующим параметрам:

1. Currencies – задать валютные пары, которые будут торговаться в арбитражном тандеме.
2. MinPips – минимальное количество пипсов, при котором советник будет рассматривать открытие сделки на арбитраж.
3. SlipPage – максимально допустимое значение проскальзывания в пипсах при входах рыночными ордерами.
4. Lock – здесь нужно отметить, даете ли вы разрешение на локирование позиций, отметив разрешение (TRUE) или запрет (FALSE).
5. Lots – задаете объем сделки в лотах. MaxLot – здесь необходимо указать максимально возможный размер лота по условиям торгового счета у вашего брокера.
6. MinLot – минимально возможный размер лота у брокера.
7. Monitoring – здесь вы можете отметить, хотите ли вы, чтобы советник вел журнал всех возможностей для арбитража (TRUE) или игнорировал те возможности, по которым сделки открыты не были. Если вы отметите ведение журнала, это может повлиять на результат по сделкам этого советника, так как занимает дополнительное время.
8. Time To Write – здесь трейдер самостоятельно задает значение временных отрезков в минутах, по прохождении которых советник будет вносить данные о проведенных сделках в специальный файл.

Стоит также отметить, что в работе советника Arbitrage Advisor могут возникать погрешности, такие как проскальзывания против открытой позиции, увеличение времени исполнения ордеров, что может влиять на итоговую прибыль и отсутствие синхронной обработки ордеров брокером, на счете которого используется советник.

Индикатор сканера Forex Arbitrage

Индикатор сканера Forex Arbitrage

Индикатор сканера Forex Arbitrage:

Что Индикатор форекс значит?

Индикатор форекс — это статистический инструмент, используемый валютными трейдерами для вынесения суждений о направлении действия цены на валютную пару. Индикаторы форекс бывают разных типов, в том числе ведущих индикаторов, индикаторов отставания, подтверждающих индикаторов и т. Д. В число популярных индикаторов форекс входят скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и средний истинный диапазон (ATR). Форекс-трейдер должен выбрать индикаторы, соответствующие его или ее торговой стратегии.

Forex Metatrader 4 Торговая платформа:

  • Бесплатно $ 30, чтобы начать торговать мгновенно
  • Нет Требуется залог
  • Автоматически зачисляется на ваш аккаунт
  • Нет скрытых условий

Как установить индикатор сканера Forex Arbitrage?

  • Скачать Forex Arbitrage Scanner Indicator.zip
  • Скопируйте файлы mq4 и ex4 в каталог Metatrader / эксперты / индикаторы /
  • Скопируйте файл tpl (шаблон) в каталог Metatrader / шаблоны /
  • Запуск или перезапуск клиента Metatrader
  • Выберите «График» и «Таймфрейм», где вы хотите протестировать свой индикатор форекс
  • Индикатор загрузки на графике

Как удалить индикатор сканера Forex Arbitrage?

Чтобы выключить индикатор, его нужно удалить из диаграммы. При этом его чертеж и пересчет его значений прекратятся. Чтобы удалить индикатор из диаграммы, нужно выполнить команды контекстного меню «Удалить индикатор» или «Удалить окно индикатора» или команду контекстного меню диаграммы «Список индикаторов — Удалить».

Скачайте бесплатный индикатор сканера Forex Arbitrage

Арбитражный советник

Принцип действия советника довольно прост: возьмем две валютные пары — GBPUSD1 и GBPUSD2. Они сильно кореллируют друг с другом (их колебания схожи). Если мы откроем по GBPUSD1 позицию в покупку, а по GBPUSD2 в продажу, то получим локированную позицию.

«Дословно» мы получим: Buy GBPUSD1 и Sell GBPUSD2. Через некоторый промежуток времени мы закроем обе позиции. Результат нашей операции можно подсчитать по формуле:

Результат = (bid1 — ask1) + (bid2 — ask2) + (bid2 — ask1)

Как можно видеть из формулы, значение первой ее части известно сразу после исполнения ордеров на покупку и продажу, а второй части станет известно лишь при закрытии обеих позиций. Получается, что исходов, при которых значение «Результат» будет выше ноля, довольно много. К примеру: открытие при условии bid1>ask2, а закрытие bid2>ask1.

Практика применения

Данный торговый робот использует следующую схему работы (оно может быть легко изменено пользователем под другие): вначале в режиме реального времени проверяется наличие условия, при котором bid1>ask2 из любым количеством валютных пар. При нахождении данного условия робот самостоятельно открывает необходимые позиции. Данный советник постоянно поддерживает счет в захеджированном состоянии.

При открытии первой позиции советник создает файл ArbitrageStatistic.txt, в который заносятся в порядке уменьшения частоты использования возможности для арбитража.

В тот же файл (при значении Monitoring равного TRUE в настройках советника) записывается каждая возможность для заключения арбитражной сделки с рыночными условиями на тот момент времени.

Торговый робот может торговать только по тем тандемам валютных пар, которые внесены списком в файл файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files в директории с установленным терминалом).

Записи в файле Trade-Arbitrage.txt оформляются следующим образом:

// Variants for Arbitrage.
// Examples:
// 1 / EURUSD && 1 / (GBPUSD * EURGBP)
// EURUSD * USDJPY && EURGBP * GBPJPY
// GBPUSD && GBPJPY / USDJPY

Торговый робот ведет полный журнал всех своих действий, что позволяет точно контроллировать его работу.

Возможность открытия мультивалютных хеджированных позиций можно при помощи скрипта CheckMyArbitrage, вложенного в архив с советником.

Настройки советника

Currencies — валютные пары, из которых будут формироваться тандемы.

MinPips — количество пунктов, которое воспринимается советником как возможность арбитража.

SlipPage — максимально возможное значение для проскальзывание для запросов по рынку (в пунктах).

Lock — разрешение (TRUE) либо запрет (FALSE) советнику на открытие локирующих позиций.

Lots — величина позиции (в лотах) для открытия при возможности арбитража.

MaxLot — предельный размер позиции (разрешенный у вашего брокера).

MinLot — минимальный размер позиции (минимальный лот у вашего брокера).

Monitoring — ведение журнала всех возможностей для арбитража (TRUE) либо игнорирование тех, по которым не были открыты позиции (FALSE). Ведение журнала требует времени, которое может повлиять на результат арбитражных сделок.

TimeToWrite — временные интервалы (в минутах), по прохождении которых советник будет вносить в файл ArbitrageStatistic.txt данные о проведенных сделках.

Известные проблемы торгового робота

На данный момент разработчикам советника известно о следующих проблемах, способных существенно снизить эффективность работы советника. Учет этих особенностей при выборе брокера может значительно увеличить эффективность работы робота:

проскальзывания против позиции, а также спреды/комиссии могут свести прибыль от работы советника к нулю.

отсутствие синхронной обработки ордеров на стороне брокера.

Арбитражный советник Форекса для MetaTrader 4

Одной из торговых стратегий на финансовых рынках является арбитраж. Суть его заключается в торговле одной валюты в разных парах, коррелирующих между собой, и в заработке на спреде между ними. Разберем на примере.

Пары EUR/USD и GBP/USD находятся в корреляции между собой, так как содержат один и тот же инструмент – доллар. Покупая EUR/USD и продавая GBP/USD одновременно, у нас, по сути, происходит покупка и продажа доллара с одновременной фиксацией разницы (спреда), путем создания локированной позиции по доллару США. А так как этот спред колеблется, то сходясь, то расходясь, на этом зарабатывают арбитражные трейдеры.

Фактически, в случае с приведенной выше сделкой, результат по ней будет вычисляться по формуле:

И для того, чтобы итог сделки был плюсовым, важно найти такие точки входа для открытия сделки, чтобы bid EURUSD был больше ask GBPUSD, а на закрытии позиций bid GBPUSD был больше ask EURUSD. Это арбитраж с использованием двух валютных пар.

Существует также «треугольный» арбитраж , который гораздо сложнее и заключается в использовании трех валютных пар. Его схема следующая. Необходимо выбрать валютные пары так, чтобы в итоге суммарно каждой валюты получилось по две. Например, можно использовать пары EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP, открыв по ним сделки таким образом, чтобы каждая валюта была куплена и продана, и мы зарабатывали на рыночной неэффективности и спреде котировок.

Это можно сделать так: купить первую валюту за вторую, вторую за третью, а третью за первую. Это должно в итоге выглядеть так: мы купили евро за доллары, потом эти евро вложили в британские фунты, а фунты, в свою очередь, обменяли на доллары США.

Стоит отметить, что в арбитраже не используются традиционные методы технического анализа рынка, так как положение цены на графике пары не имеет значения. Важным является соотношение спреда между котировками доллара в одной и второй паре.

А так как отслеживание этой величины сложно делать вручную и она требует точных и тщательных математических расчетов, которые сложно делать вручную, для заработка по этой стратегии целесообразно использовать советники, которые давали бы сигнал на вход и выход из сделки.

Для этих целей под работу в MetaTrader 4 написаны различные советники, которые можно найти в свободном доступе. Они дают сигналы на вход при оптимальном размере и соотношении спреда между валютами в коррелирующих между собой парах. Решив использовать один из таких советников, его следует, как и другие, не входящие в стандартный набор торгового терминала MetaTrader 4, установить в соответствующую папку, после чего можно будет приступить к работе с ним.

Один из советников, Arbitrage Advisor, достаточно прост в использовании и работает следующим образом. После запуска он сначала отслеживает по определенному алгоритму валютные пары, подходящие для арбитражных сделок, по которым соблюдается соотношение bid1>ask2. Если такие пары есть и в данный момент времени условие выполняется, происходит автоматическое открытие позиций по этим парам.

Однако трейдеру необходимо внести в условия работы советника настройки по следующим параметрам:

1. Currencies – задать валютные пары, которые будут торговаться в арбитражном тандеме.
2. MinPips – минимальное количество пипсов, при котором советник будет рассматривать открытие сделки на арбитраж.
3. SlipPage – максимально допустимое значение проскальзывания в пипсах при входах рыночными ордерами.
4. Lock – здесь нужно отметить, даете ли вы разрешение на локирование позиций, отметив разрешение (TRUE) или запрет (FALSE).
5. Lots – задаете объем сделки в лотах. MaxLot – здесь необходимо указать максимально возможный размер лота по условиям торгового счета у вашего брокера.
6. MinLot – минимально возможный размер лота у брокера.
7. Monitoring – здесь вы можете отметить, хотите ли вы, чтобы советник вел журнал всех возможностей для арбитража (TRUE) или игнорировал те возможности, по которым сделки открыты не были. Если вы отметите ведение журнала, это может повлиять на результат по сделкам этого советника, так как занимает дополнительное время.
8. Time To Write – здесь трейдер самостоятельно задает значение временных отрезков в минутах, по прохождении которых советник будет вносить данные о проведенных сделках в специальный файл.

Стоит также отметить, что в работе советника Arbitrage Advisor могут возникать погрешности, такие как проскальзывания против открытой позиции, увеличение времени исполнения ордеров, что может влиять на итоговую прибыль и отсутствие синхронной обработки ордеров брокером, на счете которого используется советник.

Индикатор для Форекс arbitr

Индикатор предназначен для отображения арбитражных и индексных графиков. Если предыдущая версия «Индикатор Арбитраж» могла выводить расчёт только по двум инструментам, то в этой версии такого ограничения нет. Задавать формулы можно математическими выражениями без ограничений.

— Возможности предыдущей версии «Индикатор Арбитраж»
— Возможность использования более двух графиков г1+г2+г3.
— Возможность создания целых математических выражений без ограничений г1+г2/2*г3.
— Возможность применения скобок (умножение и деление не имеют приоритет 2+2*2=4*2=8.
— Возможность округления до указанного количества цифр после запятой — Возможность создания графика парного арбитража в равных долях
— Возможность создания графика парного арбитража в разных долях
— Возможность создания графика индекса в равных долях
— Возможность создания графика индекса в разных долях
— Возможность создания графика индексного арбитража в равных долях
— Возможность создания графика индексного арбитража в разных долях
— Возможность использовать любую цену из графика [O],[H],[L],[C] и объём [V]
— Возможность использовать любую линию сложного индикатора [0],[1],[2],[3]…
— Возможность указания даты экспирации паттерном экспДД.ММ.ГГГГ
— Возможность ограничения количества баров для ускорения работы
— Открытый код с описанием вплоть до каждой строки. (+1200р.)

ПОДАРОК! Получение скользящей средней арбитражного индикатора при помощи «Индикатор Moving Average Uni«.

600Р

*Все видео записаны в формате FULL HD. Для улучшения качества, зайдите в настройки и выберете 1080 p HD .

Индикатор для QUIK «Арбитраж PRO». Презентация.

Индикатор для QUIK «Арбитраж PRO». Установка.

Индикатор для QUIK «Арбитраж PRO». Пример создания Williams %R.

Индикатор для QUIK «Арбитраж PRO». Большое введение и маленький пример использования.

Техническая поддержка PMN Trade.

Индикатор для QUIK «Арбитраж PRO»

Для наилучшего понимания возможностей индикатора, покажу разные варианты использования.

Разница двух графиков. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний «г1», нижний «г2». Указываем выражение Exp = «г1-г2»:

Деление двух графиков. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний «г1», нижний «г2». Указываем выражение Exp = «г1/г2»:

Разница двух графиков с разным весом. В примере, видим бэквордацию фьючерса на 24р. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний «г1», нижний «г2». Указываем выражение Exp = «г1-(г2*100)»:

Спрос и Предложение арбитражного графика. Обычный арбитражный график строится по последним ценам сделок. Но это не значит, что можно войти именно по этим ценам. Чтобы видеть цены для сделок, нужно вывести цены спроса и предложения, а затем рассчитать спрос и предложение для арбитражного графика.

Создаём диаграмму с двумя графиками. Затем на каждый график добавляем по две линии параметров «Лучшая цена спроса» и «Лучшая цена предложения» из таблицы «Текущие торги». Присваиваем идентификаторы для линий верхнего графика «Спрос» — «с1» и «Предложение» — «п1», для линий нижнего графика «Спрос» — «с2» и «Предложение» — «п2». Создаём два индикатора в одной области. Указываем в первом выражение Exp = «п1-с2*100», во втором Exp = «с1-п2*100»:

Дельта объёмов спроса и предложения. Если дельта выше 1, покупателей больше, чем продавцов, ниже зеркально. На рынке акций объёмы часто порождают движение цены. Создаём графики параметров «Суммарный спрос» и «Суммарное предложение» из таблицы «Текущие торги». Присваиваем идентификаторы «Общ. спрос» — «г1», «Общ. предл.» — «г2». Добавляем индикатор и указываем выражение Exp = «г1/г2»:

Нефть в рублях. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний «г1», нижний «г2». Указываем выражение Exp = «г1*г2»:

П рогноз курса USDRUB . К примеру, признаём справедливой цену на нефть — 3600. Устанавливаем идентификатор на график нефти «г1». Указываем выражение Exp = «3600/г1»:

График RUBUSD . Привычный, но зеркально перевёрнутый график. Такой график более правилен, т.к. » ч ёрный лебедь» внизу. Устанавливаем идентификатор на график USDRUB «г1». Указываем знаки после запятой Digits = «6» , выражение Exp = «1/г1»:

Отклонение цены от средней. В примере вычетаем из цены скользящую среднюю. Добавляем на график индикатор » Moving Average » . Устанавливаем идентификатор » г1 » на график цены, «г2″ на график » Moving Average » . Указываем выражение Exp = «г1-г2″, Type = » Гистограммы»:

Сумма трёх графиков. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний «г1», средний «г2», нижний «г3». Указываем выражение Exp = «г1+г2+г3»:

Сумма трёх графиков с разным весом. График Роснефти «г3» в формуле с весом 1/2. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний «г1», средний «г2», нижний «г3». Указываем выражение Exp = «г1+г2+(г3*0.5)»:

Дельта двух объёмов . На графике видно, что объёмы на акциях больше примерно в 7.15 раз, чем на фьючерсах. Т.к. акции торгуются в дневную сессию, график H1 имеет смысл смотреть с 10:00 до 18:00. Устанавливаем идентификаторы на графики объёмов: верхний «г1», нижний «г2». Т.к. объём лота в акциях = 10 акций, умножаем на 10. Т.к. объём лота в фьючерсах = 100 акций, умножаем на 100. Указываем выражение Exp = «(г1[v]*10)/(г2[v]*100)»:

Ширина канала Price Channel . Вычитаем из верхней линии канала нижнюю, получается оригинальный график волатильности. Обычно, если канал узкий, скоро будет прорыв со значительным движением цены. Устанавливаем идентификатор » г1 » на график индикатора Price Channel . Указываем выражение Exp = «г1[0]-г1[2]»:

Уровень цены. Данный график (линию) можно использовать для привязки к роботам QPILE или QL U A . Добавляем на график цены индикатор «Арбитраж PRO » без галочки «Поместить график в новую область». Указываем выражение Exp = «16000»:

Дней до экспирации. График невозможно воспроизвести стандартными средствами QUIK , поэт ому в индикатор был добавлен такой паттерн. Указываем выражение Exp = «эксп15.06.2020»:

Контанго или бэквордация за день. Общую контанго или бэквордацию делим на количество дней до экспирации. Устанавливаем идентификаторы на графики: верхний «г1», нижний «г2». График акции «г2» умножаем на 100 для равной оценки. В примере видим бэквордацию из-за приближающихся дивидендных выплат. Указываем выражение Exp = «г1-(г2*100)/эксп15.06.2020»:

Годовая доходность контанго или бэквордации. Общую контанго или бэквордацию делим на количество дней до экспирации, умножаем на количество дней, делим на умноженное текущее значение акции, делим на 100 для получения процента. Указываем выражение Exp = «г1-(г2*100)/эксп15.06.2020*365/г2*100/100»:

Отображение общей истории брокерского счёта. Доход брокерского счёта можно отслеживать индикатором История счёта. Данная инструкция будет актуальна, если брокерский счёт разделён на несколько, например, фондовая секция и FORTS . Устанавливаем идентификаторы на индикаторы «История счёта»: верхний «г1», нижний «г2». Указываем выражение Exp = «г1+г2»:

Вывод данных индикатора в таблицу QUIK , EXCEL , внешнюю программу через DDE и ли ODBC . Д ля обеспечения данного вывода, потребуется утилита Экспорт котировок из QUIK.

1. Запускаем файл Арбитраж PRO .exe .
2. Указываем путь к QUIK (можно скопировать: QUIK-Система-Сохранить настройки в файл… ).
3. После установки откроется папка с установленной программой.
4. В QUIK создаём диаграмму с двумя графиками.
5. Добавляем идентификаторы на графики: верхний «г1» , нижний «г2» .
6. На области второго графика кликаем пр.кн.мыши – Добавить график (индикатор…) — Арбитраж PRO . Индикатор всегда нужно добавлять на второй или последний от верха график на диаграмме.
7. Появится область индикатора.
8. Для перехода к настройкам, нажимаем на название (легенду) графика (если название не отображается на области индикатора кликаем пр.кн.мыши — Показать легенду ).

Примеры настроек можно найти в разделе Презентация.

Описание параметров
Digits — Количество цифр после запятой

Exp — Выражение для расчёта
Link — Страница индикатора
Name — Название индикатора
StartMessage — Вывод информационного сообщения при запуске. 0 — не выводить, 1 — выводить.
Path — Путь к индикатору
UseCandels — Используемые последние свечи

Ес ть возможность использовать любую цену из графика [O],[H],[L],[C] и объём [V]. Если график свечной, т.е. имеется цена открытия, максимальная цена, минимальная цена, цена закрытия и объём, то можно использовать указанную цену, указав её тип в квадратных скобках.

Например, выражение Exp = «г1[O]-г1[C]», означает получение разницы: цена открытия — цена закрытия на графике с идентификатором «г1».

Возможны следующие типы:

[O] – цена открытия,

[H] – максимальная цена,

[L] – минимальная цена,

[C] – цена закрытия,

Есть возможность использовать любую линию сложного индикатора [0],[1],[2],[3]… Если индикатор содержит несколько линий, например Price Channel, то можно указать, какая линия будет использоваться для расчёта, указав её номер в квадратных скобках. Нумерация линий начинается от 0. Номер линии можно узнать только опытным путём, пробуя все варианты от 0. Например, выражение Exp = «и1[0]-и1[2]», означает получение разницы линий Price Channel: верхняя линия – нижняя линия на индикаторе с идентификатором «и1».

20200214 — Первые тестирования
20200328 — Добавлено: возможность указания даты экспирации
20201209 — Улучшено: учитывается приоритет математических операций, например, 2+2*2=6

• Операционная система Windows Vista / 7 / 2012 / 8 / 10

• Процессор не хуже Pentium 4 (2.0 ГГц)

• Оперативная память не менее 1 ГБ (рекомендуется 4 ГБ)

• 2 ГБ свободного места на жестком диске

• Минимальное разрешение экрана — 1024×600 пикселей

• Рабочее место QUIK версии 7.0 и выше (в т.ч QUIK 8)

• Доступ в сеть Интернет

* Системные требования программы совпадают с требованиями Рабочего места QUIK : http://arqatech.com/ru/products/quik/requirements/.

Многолетний опыт работы с клиентами позволил мне находить самые удобные методы взаимосвязи.

Видео в YouTube. Мой канал: https://www.youtube.com/user/pmntrade. Я стараюсь обеспечить максимально понятное описание своих программных продуктов. Гораздо понятней один раз увидеть, чем несколько раз прочитать. При необходимости Вы сможете скачать любое видео с YouTube, например, при помощи программы VKMusic http://vkmusic.citynov.ru.

Электронная почта. support@pmntrade.ru. Классический способ, но не самый быстрый и эффективный. Я отвечаю на каждое письмо, однако, иногда письма блокируются спам фильтрами, поэтому, если Вы не получили ответ в течении трёх дней рекомендую попробовать другой способ связи.

Совет: Чтобы сделать скриншот экрана нажмите Ctrl+PrintScreen/PrtSc( кнопка в правом верхнем углу клавиатуры), затем перейдите к окну переписки и нажмите Ctrl+V , изображение экрана будет вставлено.

Skype. mihalich-bataysk. Лучший, на мой взгляд, способ связи. Включает в себя чат, передачу файлов, звонки, видеозвонки, экран рабочего стола. Скачать для компьютера: https://www.skype.com/ru/download-skype/skype-for-computer/.

Удалённый доступ. Если у Вас быстрый доступ в сеть Интернет, рекомендую установить TeamViewer http://www.teamviewer.com/ru/download/windows.aspx. Благодаря такому доступу, я и Вы сможем одновременно наблюдать рабочий стол и совершать на нём действия. Это идеальное решение для удалённой поддержки, особенно в связке со звонком Skype.

Ключевые слова: Индикатор для QUIK «Арбитраж PRO», QUIK, индикатор, Арбитраж PRO, indikator _ arbitrage _ pro , qlua , классический арбитраж, парный арбитраж, арбитраж спот — фьючерс, календарный арбитраж, нефть в рублях, контанго, бэквордация

Форекс арбитраж – торгуем спредом!

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим интересный советник, прибыльность которого достигает сотни процентов без риска за один торговый день. Однако данный советник не применяет такие методы торговли, как скальпинг, хеджирование или Мартингейл, которые в конечном результате приводят к сливу вашего депозита. Сегодня пойдет речь об арбитраже на Форекс, в этой статье вы узнаете, что собой представляет Форекс арбитраж и как можно зарабатывать на автомате при помощи арбитражного советника SA EA 600.

Смотрите также надежный рейтинг брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое арбитраж на Форекс?

Форекс арбитраж – это торговая стратегия, которая позволяет трейдерам использовать ценовые различия между двумя брокерами для получения прибыли. Например, Брокер A котирует EURUSD на уровне 1.3000 / 1.3002, и в то же время Брокер B дает вам следующие котировки для той же валютной пары: 1.3004 / 1.3006. Если вы покупаете у Брокера A и одновременно продаете у Брокера B, вы получите 2 пипса только от разницы в котировках. Эти различия или неэффективность чаще всего происходят из-за децентрализованных рыночных и интернет-задержек, вызванных плохой связью и оборудованием.

Занимаясь арбитражем, вы должны реагировать очень и очень быстро, поскольку даже небольшое отставание в вашем интернет-соединении может помешать вам открыть длинную и короткую позицию по двум отдельным брокерам до выравнивания котировок. Другими словами, для того, чтобы практиковать Форекс арбитраж, вам нужны две вещи: котировки неэффективности (например, различия в ценах между брокерами) и способность действовать максимально быстро. Разница между котировками двух брокеров часто бывает настолько маленькой, что невозможно открывать сделки вручную, поэтому многие трейдеры применяют в торговле специальные скрипты или советники для арбитража.

Мы предлагаем вам бесплатно скачать арбитражный Форекс советник SA EA 600, который состоит из двух торговых роботов: SA_Server.mq4 (серверный советник) и SA_EA.mq4 (фактический торговый робот). Первый советник должен быть установлен у брокера с быстрыми котировками, а второй – у брокера с запаздывающими котировками и хорошим исполнением. Советник SA EA 600 контролирует котировки обоих брокеров и открывает позицию, когда видит выгодную разницу в котировках двух брокеров.

Характеристики арбитражного советника SA EA 600

Тип советника – арбитражный
Торговая платформа – MetaTrader 4
Время торговли – круглосуточно
Таймфрейм – M5
Валютные пары – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, EURGBP, AUDUSD, NZDUSD и другие валютные пары с минимальным спредом
Рекомендуемые брокеры с быстрыми котировками: IC Markets, Tickmill, ActivTrades, LMAX, HYCM
Рекомендуемые брокеры с запаздывающими котировками: Forex4you , RoboForex , Alpari

Установка советника SA EA 600 в торговый терминал MT4

У трейдеров, торгующих арбитраж на Форекс при помощи советника SA EA 600 и ему подобным, часто возникает путаница относительно того, какого торгового робота и куда устанавливать. Для начала необходимо подобрать связку брокеров с быстрыми и запаздывающими котировками. Это достаточно сложный процесс, требующий от трейдера времени и терпения, так как от этого во многом зависит прибыльность торгового эксперта. Допустим, была выбрана связка брокеров IC Markets – RoboForex. Необходимо, чтобы у обоих брокеров были открыты реальные торговые счета. Однако в IC Markets и других брокерах с быстрыми котировками пополнять баланс не нужно, поскольку они используются только для поиска разницы в котировках между брокерами. А вот RoboForex уже будет использоваться непосредственно для торговли, поэтому не забудьте пополнить депозит. Для комфортной торговли рекомендуется пополнить депозит от 500 долларов и выше. Желательно, использовать брокеров с пятизначными котировками, при этом открывать счета ECN-PRO.

В IC Markets на каждую из выбранных для торговли валютных пар мы устанавливаем серверный советник SA_Server.mq4, при этом не забываем включить кнопку «Авто-торговля» на панели инструментов. Затем переходим в RoboForex и на те же валютные пары устанавливаем советник SA_EA.mq4, который и будет открывать сделки, анализируя данные котировок с серверного советника. Валютные пары можно выбирать любые, главное, чтобы спред был не более 5 пунктов, таймфрейм устанавливаем на M5. Настройки советников изменять не нужно. Можно только поменять мэджики для разных валютных пар и установить необходимый процент риска для мани-менеджмента.

Также при необходимости вы можете изменить значения тейк-профита и стоп-лосса.

Если вы не знаете, как устанавливать советники в торговый терминал MetaTrader 4, то рекомендуем вам ознакомиться со следующей статьей, где все подробно расписано, как и что нужно делать.

Вспомогательный советник CloseAtProfit

Помимо основного арбитражного советника SA EA 600 также можно использовать вспомогательный торговый эксперт CloseAtProfit. Он применяется для закрытия ордеров после определенной прибыли или убытка. Вы можете определить, закрывать торги только по текущей валютной паре или закрывать все сделки по всем валютным парам, закрывать только открытые сделки или удалять отложенные ордера. Установка советника CloseAtProfit осуществляется у того же брокера, на котором установлен торговый робот SA_EA.mq4 (в нашем примере RoboForex). Необходимо открывать по два одинаковых графика валютной пары: на одной будет установлен советник SA_EA.mq4, а на другой – CloseAtProfit.

Советник CloseAtProfit имеет следующие настройки:

  • useProfitToClose – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда прибыль будет больше значения параметра profitToClose;
  • useLossToClose – если данный параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда убыток будет больше значения параметра lossToClose;
  • AllSymbols – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает сделки по всем валютным парам, а если false, то только по текущей валютной паре, на которой установлен советник CloseAtProfit;
  • PendingOrders – при установленном значении true советник также закрывает отложенные ордера по всем валютным парам или текущему торговому инструменту в зависимости от настройки AllSymbols;
  • MaxSlippage – максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
  • showMenu – при установленном значении true советник показывает на графике информацию об открытых ордерах, объемах лота и прибыли;
  • menuColor – цвет текста меню;
  • variablesColor – цвет переменных;
  • font – размер шрифта.

Рекомендации по торговле арбитражным советником SA EA 600

Советник SA EA 600 показывает сверхприбыльную доходность. Всего лишь за пару дней торговли он принес более 1300% прибыли, открыв 466 сделок, более 90% из которых закрылись в плюсе.

Как видно на скриншоте ниже, средняя продолжительность сделок составляет менее пяти минут, поэтому могут возникнуть проблемы с выводом прибыли, поскольку не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс.

В связи с этим мы хотели бы дать несколько рекомендаций при работе с арбитражным советником SA EA 600:

  1. Внимательно подходите к выбору связки брокеров, читайте регламент перед открытием счета;
  2. Не оставляйте советник постоянно включенным, чтобы не привлекать внимание брокера. Заработали 1-2% в день, отключайте советник и ждите следующего торгового дня;
  3. Запускайте торгового робота на нескольких брокерах, так вы повысите прибыльность, и при этом увеличите вероятность того, что вам удастся вывести прибыль;
  4. Регулярно выводите прибыль (чем чаще, тем лучше);
  5. Подключите сервис по возврату спреда (рибейт) . Если брокер заблокирует вам прибыль, то есть шанс, что вам вернут часть спреда с каждой открытой сделки.

Важно! Арбитражный советник SA EA 600 не является Граалем. Прибыль, полученная в прошлые периоды, не гарантирует получения дохода в будущем. Торговля на Форекс сопряжена с риском, помните об этом перед заключением сделок!

Смотрите также, какие брокеры Форекс разрешают торговлю советниками.

Выводы

Арбитражный Форекс советник SA EA 600 является сверхприбыльным торговым экспертом. Однако не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс, да и найти прибыльную связку брокеров, у которых наблюдается разница между котировками, является непростой задачей. Но, несмотря на все преграды, арбитражный советник работает, тому есть много примеров. Главное, не жадничать и регулярно выводить прибыль. Кроме того, мы рекомендуем вам подключить качественный VPS-сервер, поскольку прибыльность советника зависит от исполнения брокера и скорости интернет-соединения. Прибыльной вам торговли!

Бесплатно скачать арбитражный советник SA EA 600

Читайте также обзор разгонного советника GLX-3.1 Force.

Индикатор Accelerator Oscillator (AC) – как определить ускорение/замедление силы движения цены?

В книге «Новые измерения биржевой торговли» классик технического анализа Билл Вильямс впервые упомянул индикатор Accelerator Oscillator (AC) как пару к другому своему техническому инструменту Awesome Oscillator (AO), который он назвал лучшим инструментом анализа динамики ценовых движений на любом финансовом рынке, включая Форекс, и ничего другого, по его мнению, не нужно для успешного трейдинга.

Оба индикатора входят в базовый функционал практически всех известных торговых платформ. Так как я уже проводил обзор индикатора AO в предыдущих публикациях, в этой статье мы подробно поговорим о его собрате Accelerator Oscillator (AC) и раскроем его суть, параметры, базовые сигналы и торговую тактику с его использованием, в итоге получите полный мануал по работе с данным индикатором.

Установить на ценовой график Accelerator Oscillator можно через окно навигатора в терминале МетаТрейдер 4:

Формула инструмента AC не содержит сложных вычислений:

34-периодная простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается по серединам ценовых баров (Median Price) и затем вычитается из SMA(5) также по средним точкам.

Итоговые значения выводятся как гистограмма в отдельное окно, которая показывает, как изменилась динамика движения последних 5 ценовых баров относительно предыдущих 34. В базовом варианте, столбцы гистограммы над 0-ым уровнем показаны зеленым цветом, соответственно, если темп движения снижается, они будут окрашены в красный цвет.

Перемена цвета указывает на близкую смену рыночной тенденции.

Базовые торговые сигналы от индикатора AC

Описание индикатора accelerator oscillator указывает, что для расчета используются данные Awesome Oscillator и вполне можно сказать, что мы имеем дело с двойным сглаженным «удивительным осциллятором». А значит, может использовать и три сигнала на покупку и продажу:

№1. «Блюдце». Один из трех сигналов, когда гистограмма находится над или под нулевым уровнем.

  • Столбцы «Блюдца» расположены выше или ниже 0-ой линии.
  • Сигнал формируется минимум из трех столбцов. Между сигнальными барами, может быть любое их количество.
  • Цвет бара должен соответствовать направлению сделки, по умолчанию: зеленый для покупок (BUY), красный для продаж (SELL).
  • Stop Loss устанавливается на одно минимальное ценовое изменение выше максимума (для покупок) и ниже минимума (для продаж) столбца «с» фигуры.
  • Не входим в рынок, если одновременно образовался сигнал на длинную и короткую позицию.

Пример на графике в Buy:

№2. «Пересечение нулевой линии». Данный сигнал обычно сообщает о длительной смене тренда и аналогичен другим инструментам данной группы, достаточно посмотреть описание индикатора AC с другими осцилляторам.

  • Сигнал состоит из двух баров.
  • Stop Loss находится за максимумом или минимумом первого бара гистограммы после пересечения на расстоянии одного минимального изменения цены.
  • Одновременные противоположные сигналы пропускаются.

№3. «Два пика». Третий сигнал от Accelerator Oscillator хорошо показывает возобновление тренда или начало локальной коррекции.

  • Сигнал считается ложным, если между двумя пиками гистограмма прошла нулевую линию, это означает появление предыдущего паттерна.
  • Второй пик обязательно ниже или выше первого.
  • Столбцы гистограммы ниже уровня второго пика.
  • Правила установки стоп лосс аналогичны «Блюдцу».

Тактика торговли с помощью индикатора Accelerator Oscillator

Прежде чем включить AC в свою стратегию нужно четко понимать, что сама по себе информация о замедлении и ускорении рыночного движения не дает информации, когда конкретно нужно войти, а самое главное выйти из сделки. Таких инструментов достаточно, взять тот же всем известный Momentum, Кроме того есть несколько моментов присущих только индикаторам от Вильямса:

  1. Книга, где впервые упомянут индикатор, вышла в то время, когда компьютерная биржевая торговля была доступна только Центральным банкам и крупным брокерским конторам. Основная масса трейдеров оперировала минимум дневными графиками, и никакой краткосрочной торговли в больших объемах не было. Поэтому только средние и долгосрочные сделки.
  2. Все теории Вильямса относятся к биржевой торговле, где доступна информация о реальном денежном объеме заключенных сделок. Она служит отличным фильтром ложных сигналов и сразу видно как сформировалось, например, «Блюдце» — в результате спекулятивных действий или действительно идет разворот. Трейдеры на Форекс, где присутствуют только тиковые объемы, лишены этой возможности, так что требуется дополнительное подтверждение.

В качестве примера приведем стратегию с еще одним инструментом Вильямса, который будет служить сигнальным фильтром, — это индикатор Аллигатор.

Пара работает таким образом:

  • На Accelerator Oscillator смотрим силу тренда.
  • На аллигаторе – пересечение скользящих средних для точки входа.

При этом первый инструмент AC будет подтверждающим. На рисунке ниже пример для открытия короткой позиции:

Стоит также упомянуть, что самой простой системой использующей индикатор AC будет его работа с Awesome Oscillator, для чего он собственно был и разработан. Они отлично подтверждают сигналы друг друга, что наглядно видно на рисунке:

В качестве дополнительных инструментов можно использовать скользящие средние, фракталы Вильямса, осциллятор Стохастик и другие. При этом не забываем следить за выходом фундаментальных новостей, которые почти всегда приводят к формированию ложных сигналов по AC.

В целом индикатор Accelerator Oscillator не дает значимой дополнительной информации по сравнению с MACD, поэтому рекомендуется к использованию только комбинации с другими техническими инструментами от Билла Вильямса. Если стратегия использует пару AO/AC необходимо учесть тот факт, что оба являются осцилляторами, и если уменьшать настройки по умолчанию это приведет к большому числу ложных сигналов, так как будет анализироваться в большей мере только рыночный шум.

Итак, коллеги трейдеры, надеюсь Вам понравился сегодняшний мануал по работе с индикатором Accelerator Oscillator, и Вы осознано будете использовать его в торговле.

MQL4 и MQL5, советники, индикаторы, скрипты форекс.

Блог разработчика MQL4 и MQL5, советники, индикаторы, скрипты форекс, все для форекс, VPS хостинг для советников..

Арбитражные системы на форексе

Не для кого не секрет, арбитражные системы на форекс позволяют заработать сотни процентов прибыли, при этом риски минимальные. Постараюсь объяснить что и как, и почему не все так красочно, как это выглядит на первый взгляд.

Уже замучался отвечать на вопросы новичков про арбитражные системы приносящие фантастические сотни процентов в день и их применение на форексе. Решил написать небольшую статейку объясняющую суть самого процесса арбитража, а также потенциальные трудности и подводные камни. Надеюсь это развеет некоторые заблуждения новичков и поможет им избежать потерю средств или покупку супер прибыльной арбитражной системы на которой они не смогут заработать, а скорее наоборот потеряют свои кровные по неопытности.

Итак, что же такое арбитраж и почему он такой профитный. Есть несколько разновидностей арбитража, но все они основаны на одном и том же принципе, мы знаем на некоторый промежуток времени раньше значение цены которую увидим в терминале. По сути мы знаем какая цена будет через доли секунды (время зависит от типа арбитража ) у нас в терминале и входим в заведомо прибыльную позицию. Как только позиция вышла в профитную зону (тоже зависит от типа и может доходить до нескольких дней) она тут же закрывается обычно с небольшим профитом. Преимущество такого подхода в отсутствие каких либо просадок.

Так как же такое происходит, откуда мы знаем цену из «будущего». Брокер получает котировки от своих провайдеров ликвидности, сервер обрабатывает поступающие запросы и различные котировки от провайдеров ликвидности, на это требуется некоторое время. Так вот, это и вызывает необходимые для арбитражной системы задержки. Серверу у брокера нужно время чтоб переварить все что к нему поступает и чем больше нагрузка на сервер, а зависит она от его производительности и количества клиентов, чем больше запросов на открытие ордеров, тем сильнее тормоза у сервера.

Другими словами, у нас есть источник быстрых котировок и котировок с задержками (медленных), когда возникает разрыв цены в следствии высокой волатильности , советник тут же открывает ордер в сторону движения быстрого источника, который показывает текущую реальную цену, но открывает ордер у медленного брокера и тут же получает профит. По сути арбитражник входит по не рыночной котировке, так как она запоздала из за технических особенностей и принципов работы интернета.

Задача арбитражной системы получить котировки раньше чем они поступят в ваш торговый терминал и вычислить потенциальную прибыль, открыть ордер и как только он выйдет в профит , тут же его закрыть. Именно поэтому продолжительность открытой позиции обычно пару секунд в таких системах. Котировки обычно берут у более быстрого брокера, это называют межброкерным арбитражем.

Также есть такой вид арбитража который называют некоторые продавцы систем межбиржевым арбитражем. Принцип тот же самый, только котировки получаем не от брокера, а например от крупного банка который является поставщиком этой самой ликвидности, хотя и они часто предоставляют выход на рынок простым смертным, но не с центовыми а с крупными долларовыми счетами. Этот способ несомненно имеет некоторые преимущества, так как обычно это более быстрые котировки чем у любого из рядовых брокеров, а это значит у нас больше времени на открытие ордера. Нам важна ведь каждая доля секунды.

На первый взгляд выглядит все очень просто и перспективно, но брокеры давно научились противостоять таким системам. Практически у всех в регламенте прописано, что продолжительность жизни ордера должна быть не менее минуты или несколько например, минимальный профит несколько пунктов и т.д., а также указано что использование арбитража в любом его проявлении запрещено. Но есть и технические методы противостоять таким системам, которыми вооружены брокеры, это самые обычные реквоты, принимая торговый приказ, брокер перепроверяет цену и если она уже не рыночная, то посылает вам реквоту или предлагает открыть ордер уже по другой цене. Это касается практически всех брокеров. Такие методы борьбы вызывают негатив и у простых трейдеров, это вызывает длинные очереди на исполнение ордеров и как следствие реквоты, так как именно дополнительная фильтрация и перепроверки котировок вызывают увеличение времени обработки поступающих данных и как вытекающее задержки с исполнением ордера, которая зачастую сильно раздражает трейдера. Кстати это касается не только арбитражных систем, если вы пытаетесь войти руками особенно во время новостей, вас ждет тоже самое, заявок много и формируется очередь на исполнение, брокеру надо переварить все эти заявки на это требуется определенное время, поэтому вы наверняка получите реквоту, или если цена пошла против вас, он с удовольствием откроет вам ордер по невыгодной для вас цене. Его задача заработать в первую очередь и вы должны это понимать.

Я встречал заявления некоторых продавцов арбитражных систем, что им удалось обойти эти самые реквоты, не стоит им верить, это простой рекламный ход, они утверждают что их система уникальна но это все ложь, потому как технически это просто невозможно сделать и реализовать. Циклически долбить сервер запросами на открытие ордера в надежде что он все же откроет ордер это не обход реквот, а скорее повод брокеру для наложения на ваш счет запрета на использование советника, а возможно и дополнительного фильтра который еще сильнее замедлит исполнение на вашем счете и сведет смысл работы арбитражником к нулю.

Немного из моего опыта работы с арбитражными системами на форексе. Я достаточно давно работаю на форексе и с арбитражем знаком давно, есть и свои наработки в этой области, уже накопил не малое количество опыта и жизненных ситуаций которыми могу поделится. Если вы ставите арбитражную систему на счет и она работает нормально и приносит прибыль, несомненно вам повезло найти такого брокера непросто и делаете скажем 100% за сутки и даже более. Это по любому будет продолжаться недолго. Брокер быстро поймет в чем дело и забанит ваш IP и номер счета, а возможно и весь пакет счетов если у вас их несколько в одном кабинете.

Меня неоднократно банили брокеры и накладывали фильтра на мои счета, но это не самое страшное. Если вы просто не заработаете это не страшно, но вот в брокерской компании придумали фишки покруче. Например такой вариант, это выброс не рыночной котировки на которую однозначно сработает ваш арбитражный советник и не просто выброс, а выброс именно в противоположную сторону движения рынка, это будет подстава для вашего советника, он откроет ордер и он будет убыточным. Серия таких ордеров обнулит ваш счет! Делают они это очень умело, внутри тела свечи это сделать очень просто и на графике вы этого никогда не увидите. Но это еще не все, когда за вас возьмется дилер, а это будет живой человек понимающий как работает ваш арбитражник, как он входит и как его обмануть и заставить войти против рынка, он кроме выброса ложных котировок, еще и не даст закрыть вашему арбитражнику ордер когда цена пойдет против. Если стоят стопы, они по любому очень короткие, дилер обеспечит вам максимальное проскальзывание цены и ваши стопы будут срабатывать с большим проскальзыванием. В общем слив вашего депозита дилер обеспечит вам очень легко и незаметно для вас. Некоторые посылают ответ что то типа нет цен, причем даже на спокойном рынке, это значит что бан на вас уже наложен и надо открывать новый счет и менять IP.

И еще, у многих брокеров арбитражники прекрасно работают на демо счетах, но при этом совсем не работают на реале. Совсем это значит совсем никак, одни реквоты, они просто не дадут вам зайти не по рыночным ценам и так работают почти все брокеры. Так что налегке срубить капусты у вас не получится.

Найти брокера позволяющего работать арбитражником очень сложно и отнимает не мало времени и средств, потому как проверять приходится все на реальных счетах. Получая убытки и теряя на постоянных коммисиях на перевод на депозиты разных брокеров и обратно. Вот такой вот красочный на первый взгляд и при этом очень хлопотный и требующий кучу времени и средств на поиски способ заработать. Но поверьте, он стоит того, как только вы находите дойную корову, все окупится сполна.

Продавцы арбитражных систем берущие ваши счета под управление за определенный процент. В чем фишка ). Дело в том что как только вы нашли брокера который дает заработать арбитражем, он быстро вас вычислит, и может даже взять с вас расписку или составить с вами договор, мотивируя при этом выводом денег с вашего депозита в котором вы обязуетесь на работать арбитражем у них, были и такие случаи. Вот после этого начинаются активные поиски третьих лиц и потенциальных инвесторов для дальнейшей работы, при этом если вдруг за депозит возьмется дилер то он его сольет, опять же такие риски ложатся полностью на инвестора, получается что такой способ работы даже выгоднее и риски меньше. Так что если решили отдать счет в управление, то вы должны это понимать.

Иногда бывает что у одного из брокеров арбитражник работает одни сутки в плюс а на вторые сливает, еще вариант с разными настройками на разных счетах, при этом такие промежутки имеют циклический характер. Вот ту главное не попадитесь на такого дельца, он будет давать вам отчеты с реальных счетов, даже инвест пароли от счетов своих инвесторов и все будет выглядеть очень перспективно. Но при этом половину счетов инвесторов будет сливать, а половину выводить в прибыль и демонстрировать всем желающим сотни процентов прибыли, при этом слитые счета остаются в тени. У меня были случаи когда один из таких вот трейдеров, давал мне по случайности пароли от слитых им счетов, видимо до того как он его слил демонстрировал на нем прибыль потенциальным инвесторам.

Не ждите что получите лопату для загребания денег купив арбитражную систему которая будет все время давать вам кучу прибыли, она вне закона у всех брокеров и они постоянно противостоят таким нападкам со стороны предприимчивых трейдеров, при этом периодически наказывая слитыми депозитами такого зазевавшегося арбитра.

В своем арсенале я имею несколько модификаций межброкерного и межбиржевого арбитража, в том числе и моего собственного изготовления, работают они как на платформе Metatrader , так и на других, периодически нахожу брокеров с которыми можно поработать и снимаю свой куш. Эта тема все еще жива. Есть также уникальная система поиска «тормозящих» ДЦ, которая сравнивает котировки сразу из 10-ти разных источников и позволяет выявить потенциальную дойную корову. Аналогов пока еще не встречал нигде. Если кому есть реально что предложить в этом направлении, возможно у вас есть свежие идеи и вы имеете средства и время для поиска подходящего брокера, милости просим к нашему шалашу.

Думаю я хоть немного прояснил ситуацию по вопросам межброкерного и так называемого межбиржевого арбитража. Есть еще системы арбитража которые называют валютным арбитражем, хотя по мне это не корректное название. Подробно о валютном арбитраже я напишу в следующий статье.

Понравилась статья ? подпишись на rss ленту ! И получай обновления первым.

Обзор индикатора арбитраж для Quik

Опубликовано 16 Авг 2015 автор: Максим 4 170 27 комментариев.

Здравствуйте, господа трейдеры. Индикатор арбитража для Quik, рассматриваемый сегодня был создан для отрисовки графика спреда между 2 инструментами.

Индикатор может работать как на индикаторах так и на графиках. Помимо классического сравнения цен, можно сравнивать показания одного и того же индикатора по коррелирующим инструментам или же показания из текущей таблицы параметров Quik.
Более подробно с возможностями»Индикатор Арбитраж для QUIK» предлагаю ознакомиться из презентационного видео:

Ньансы установки и настройки

1. Распаковываем архив программы например на Рабочий стол.

2. Запускаем дистрибутив с программой. Нажимаем «Принять», если согласны с условиями. Укажите правильный путь к QUIK, в этом поможет подсказка (я стараюсь добавлять подсказки по ходу использования). Нажмите «Извлечь».

3. Если никаких сообщений не было, значит всё установлено правильно!

Для примера, создадим арбитражный график разницы из акций Сбербанк и Сбербанк-п. Это классика арбитража.

Арбитражный график разницы.

1. Создаём 1-ый график. Кликаем на инструменте в ТТП – Выбираем «Графики цены и объёма»

2. Нажимаем 2 раза на свече графика. Переходим во вкладку «Дополнительно». Пишем в поле «Идентификатор» — «График1». Кстати, не обязательно именно так называть, можно и иначе. Например, «Сбербанк».

3. Создаём 2-ой график. Кликаем на графике – Добавить график (индикатор)…

4. Нажимаем «Новый источник».

5. Выбираем Сбербанк-п. Нажимаем «Да».

6. Вот эту мелочь все забывают! – Выбираем «Новое Окно». Нажимаем «Да».

7. Аналогично первому графику, переходим во вкладку «Дополнительно». Пишем в поле «Идентификатор» — «График2».

8. Получаем вот такой двойной график в одном. Так удобней, т.к. прокрутка графиков будет синхронной и Вы не заблудитесь во времени свеч.

9. Теперь пришло время добавить индикатор Арбитраж. Кликаем на графике – «Добавить график (индикатор)…» — Выбираем «Арбитраж», он внизу. Нажимаем «Да».

10. Появляется окно настройки индикатора. В нём следующие пользовательские настройки:

aChartID1 – ID графика 1 (указывали ранее)
bMultiple1 – Множитель для графика 1. Если хотим, чтобы данные рассчитывались без изменений, ставим «1». Это удобно, например, для расчёта арбитража сразу нескольких контрактов или лотов.
cOperation – Операция. Ставим: «+», «-», «/», «*». В зависимости от пожеланий.
dChartID2 – ID графика 2 (указывали ранее)
eMultiple2 — Множитель для графика 2. Тоже самое, что и множитель 1.
fUseBars – Количество используемых баров. Чем больше, тем дольше будет загружаться. Не рекомендую ставить сразу много.

Ставим галочку «Показывать последнее значение».

11. Поздравляю, если вы увидели такую, или аналогичную картину:

12. Последнее значение индикатора 20.57. Это и, правда, так: 77.18-56.61=20.57. Напомню, в настройках у нас было вычитание.

Теперь вы можете торговать на графике арбитража, как на обычном графике. Чтобы купить арбитраж, нам нужно купить 1 Сбербанк, и, одновременно, продать 1 Сбербанк преф. Если цена на графике арбитража дойдёт до 21.57, мы заработаем 1 рубль. Зеркальная ситуация для продажи.

Рублёвый инструмент в долларах.

1. Для примера, откроем график SBER.
2. Затем откроем график USDFIX или USDRUB_TOD в той же диаграмме.
3. Расставим идентификаторы «График1» и «График2».
4. Теперь добавим индикатор Арбитраж.
5. В настройках выбираем оператор «/», т.е. делим цену Сбера на курс доллара.
6. Готово! Видим график SBER в долларах.

Долларовый инструмент в долларах.

1. Для примера, откроем график фьючерса RI.
2. Затем откроем любой график в той же диаграмме.
3. Расставим идентификаторы «График1» и «График2».
4. Узнаём стоимость шага цены в долларах, для фьючерса RI она равна 0.2 (Ст. шага цены в ТТП преобразуем в доллары). Теперь делим её на «Шаг цены» из ТТП:
0.2 / 10 = 0.02.
5. Теперь добавим индикатор Арбитраж.
6. В настройках выбираем оператор «-». В множитель1 вводим полученное «0.02», а в множитель2 ставим «0». По сути, цена первого инструмента будет умножаться на 0.02, а цена второго учитываться не будет.
7. Готово! Увидим график фьючерса RI умноженный на 0.02.

Портфель (сумма) нескольких инструментов.

1. Создадим график суммы 2-х первых инструментов.
2. Расставим идентификаторы «График1» и «График2».
3. Затем откроем график 3-го инструмента в той же диаграмме.
4. Расставим идентификаторы на график полученного индикатора «График3» и 3-го инструмента «График4».
5. Теперь добавим второй индикатор Арбитраж.
6. В настройках устанавливаем идентификаторы «График3» и «График4».
7. Готово! На втором индикаторе Арбитраж мы увидим сумму трёх инструментов. Аналогично, такой цепочкой можно создать график суммы более 3-х инструментов.

Арбитражный график индикаторов или параметров ТТП.
По аналогии с предыдущими примерами, мы можем использовать индикаторы с одной линией (МА, RSI и т.д.). Или создать график ТТП (К-во покупки, К-во продажи, Теор. цена опц. и т.д.), который ничем не отличается от графика цены. Нужно только не забывать добавлять идентификаторы.

ВОПРОСЫ.
* * *
Можно ли построить не линии, а свечи на арбитражном графике?
Нет. Можно, было бы сделать арбитражного графика свечи, но без High и Low. Но и этой возможности пока (на 02.12.14) нет, т.к. в Квике, нет возможности создавать свечные графики.

Все видео можно посмотреть на сайте http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html Покупать не надо. Качайте ниже.

В следующей статье мы предложим вам ознакомиться с роботом на стратегии арбитража, который в разы упростит работу по торговле спредами.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Cтратегия форекс OZFX Squeeze

Cтратегия форекс OZFX Squeeze предназначена для внутридневной торговли на форекс, а точнее на интервале H4.

На график выбранной валютной пары необходимо поместить следующие индикаторы Forex:

1) Awesome (АО) — осциллятор Вильямса Била с настройками по умолчанию
3) Accelerator (АС) — осциллятор Вильямса Била так же с настройками по умолчанию.
4) Индикатор Stochastic — его нужно наложить на индикатор АС с настройками 5,3,4 (если не знаете как это делается, тогда просто можете скачать в конце данной стратегии форекс Шаблон для MT4).

Рекомендую для торговли выбрать Брокера Forex с торговым терминалом Metatrader 4.

Описание стратегии форекс OZFX Squeeze:

1) 4-часовой ценовой график позволяет трейдеру брать достаточно большие движения на рынке — от 100 до 1 000 пунктов прибыли. Но вполне возможно торговать и на меньший временных периодах, но при этом для 30-минутных графиков, например, размер тренда будет в раене 30 — 50 пунктов.

2) Осциллятор АО позволяет нам определить состояние текущего тренда на рынке . Как только осцилляторы АО и АС окрашены в один и тот же цвет, это говорит о сильном тренде на рынке. Осциллятор АО реагирует на изменение тренда немного медленнее, чем осциллятор АС.

3) Осциллятор АС говорит о смене тренда гораздо быстрее, чем осциллятор АО и, тем самым, подает хорошие торговые сигналы на вход в рынок и выход из него. Осциллятор АС – пожалуй единственный индикатор форекс, который позволяет трейдеру форекс открывать торговые позиции максимально близко к вершине либо дну трендового движения.

4) Stochastic указывает на уровни перепроданности и перекупленности на рынке. И это достаточно важно для определения точек входа в рынок и выхода из него.

Вход в рынок по стратегии форекс OZFX Squeeze — Агрессивный (более рискованый)

1) Мы получаем сильный сигнал на вход в рынок , как только Stochastic %К и %D пересекают снизу вверх либо сверху вниз уровень 80 либо уровень 20 и два осциллятора Била Вильямса АС и АО окрашиваются красным или зеленым в один и тот же промежуток времени.

2) Как только Stochastic пересекает вверх либо вниз уровень 80 либо уровень 20 . Дожидаемся, пока индикатор АС окрасится красным либо зеленым. Открываем торговую позицию на открытии того же самого ценового бара.

Вход в рынок по стратегии форекс OZFX Squeeze — Консервативный

  • Как только Stochastic пересекает вверх либо вниз уровень 80 либо уровень 20, ожидаем пока индикатор Stochastic пересечет нулевую линию осциллятора АС.

Не следует открывать торговую позицию: Если Stochastic пересекает вверх либо вниз уровень 80 либо уровень 20, однако осциллятор АС не меняет всой цвет на следующей ценовой свече.

Пример заключения сделок (кликните по рисунку для увеличения — откроется в новом окне):

Риск-менеджмент и управление капиталом, при торговле по стратегии форекс OZFX Squeeze:

1) Открываем торговую позицию 3-мя лотами со страховочным стоп-лоссом в 50 пунктов (если для вас 3 лота много — соответсвенно можно открыть позицию 0,3 лота или 0,03 лота).

2) Закрываем прибыль по 1-му открытому лоту на расстоянии 50 пипсов от входа в рынок, сдвигаем при этом страховочный стоп-лосс на уровень безубыточности.

3) Закрываем прибыль по 2-му открытому лоту на расстоянии в 100 пунктов от входа в рынок.

4) Последнюю часть торговой позиции закрываем , как только был получен противоположный торговый сигнал на вход в рынок.

Не следует выходить из торговой позиции , если Stochastic не пересек свои уровни 80 либо 20 . Ждем, пока не произойдет пересечение с нулевой линией осциллятора АС и только после этого выходим из рынка. Это является важным условием стратегии форекс, если вы желаете ловить большие трендовые движения на рынке — от 100 до 900 пунктов.

Запомните: Как только бары осциллятора АС пересекают вниз уровень 20 либо вверх уровень 80, одновременно с пересечением индикатора стохастика — это очень сильный сигнал !

Арбитражный советник

Принцип действия советника довольно прост: возьмем две валютные пары — GBPUSD1 и GBPUSD2. Они сильно кореллируют друг с другом (их колебания схожи). Если мы откроем по GBPUSD1 позицию в покупку, а по GBPUSD2 в продажу, то получим локированную позицию.

«Дословно» мы получим: Buy GBPUSD1 и Sell GBPUSD2. Через некоторый промежуток времени мы закроем обе позиции. Результат нашей операции можно подсчитать по формуле:

Результат = (bid1 — ask1) + (bid2 — ask2) + (bid2 — ask1)

Как можно видеть из формулы, значение первой ее части известно сразу после исполнения ордеров на покупку и продажу, а второй части станет известно лишь при закрытии обеих позиций. Получается, что исходов, при которых значение «Результат» будет выше ноля, довольно много. К примеру: открытие при условии bid1>ask2, а закрытие bid2>ask1.

Практика применения

Данный торговый робот использует следующую схему работы (оно может быть легко изменено пользователем под другие): вначале в режиме реального времени проверяется наличие условия, при котором bid1>ask2 из любым количеством валютных пар. При нахождении данного условия робот самостоятельно открывает необходимые позиции. Данный советник постоянно поддерживает счет в захеджированном состоянии.

При открытии первой позиции советник создает файл ArbitrageStatistic.txt, в который заносятся в порядке уменьшения частоты использования возможности для арбитража.

В тот же файл (при значении Monitoring равного TRUE в настройках советника) записывается каждая возможность для заключения арбитражной сделки с рыночными условиями на тот момент времени.

Торговый робот может торговать только по тем тандемам валютных пар, которые внесены списком в файл файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files в директории с установленным терминалом).

Записи в файле Trade-Arbitrage.txt оформляются следующим образом:

// Variants for Arbitrage.
// Examples:
// 1 / EURUSD && 1 / (GBPUSD * EURGBP)
// EURUSD * USDJPY && EURGBP * GBPJPY
// GBPUSD && GBPJPY / USDJPY

Торговый робот ведет полный журнал всех своих действий, что позволяет точно контроллировать его работу.

Возможность открытия мультивалютных хеджированных позиций можно при помощи скрипта CheckMyArbitrage, вложенного в архив с советником.

Настройки советника

Currencies — валютные пары, из которых будут формироваться тандемы.

MinPips — количество пунктов, которое воспринимается советником как возможность арбитража.

SlipPage — максимально возможное значение для проскальзывание для запросов по рынку (в пунктах).

Lock — разрешение (TRUE) либо запрет (FALSE) советнику на открытие локирующих позиций.

Lots — величина позиции (в лотах) для открытия при возможности арбитража.

MaxLot — предельный размер позиции (разрешенный у вашего брокера).

MinLot — минимальный размер позиции (минимальный лот у вашего брокера).

Monitoring — ведение журнала всех возможностей для арбитража (TRUE) либо игнорирование тех, по которым не были открыты позиции (FALSE). Ведение журнала требует времени, которое может повлиять на результат арбитражных сделок.

TimeToWrite — временные интервалы (в минутах), по прохождении которых советник будет вносить в файл ArbitrageStatistic.txt данные о проведенных сделках.

Известные проблемы торгового робота

На данный момент разработчикам советника известно о следующих проблемах, способных существенно снизить эффективность работы советника. Учет этих особенностей при выборе брокера может значительно увеличить эффективность работы робота:

проскальзывания против позиции, а также спреды/комиссии могут свести прибыль от работы советника к нулю.

отсутствие синхронной обработки ордеров на стороне брокера.

Арбитражная стратегия торговли на Форекс

Общая характеристика реального арбитража — это «безрисковая» прибыль, но достижение этого результата обычно связано с определенной степенью риска во время исполнения сделки. Часто риск исполнения фактически превышает небольшую прибыль, которую обычно получают арбитражники. Специальный тип арбитража, который предполагает принятие риска, известен как статистический арбитраж, в котором оцениваются спрэды между валютными парами и противоположные позиции, когда они существенно становятся не соответствующими историческим нормам.

В то время как арбитражная торговля ответственна тем, что крупные финансовые учреждения и банки получают миллиарды прибыли благодаря ей, также известно, что она вызывала некоторые крупнейшие финансовые обвалы. Это возникает, когда изменяются базовые параметры, и поэтому «безрисковая» прибыль в арбитраже становится вместо этого заблокирована в убытке. Хотя арбитраж может показаться легким для Форекс трейдера форекс, ничто не может быть дальше от истины.

Что такое арбитражная торговля в целом?

Арбитраж можно определить как одновременную покупку и продажу двух эквивалентных активов для безрисковой прибыли. В дополнение к рынку форекс эта торговая стратегия активно используется на большинстве финансовых рынков, включая рынки акций, товаров и опционов.

В принципе, арбитраж использует в своих интересах несоответствия или нарушения на любом финансовом рынке и включает ситуации, когда трейдеры определяют рыночные условия, которые позволяют им получать небольшую, безрисковую прибыль при правильной торговле. Форекс арбитраж, как и арбитражные стратегии на других рынках, опирается на эти нарушения, которые иногда возникают на рынке.

Арбитражные торговые расчеты, которые когда-то выполнялись в основном руками или калькуляторами, теперь выполняются специальными форекс калькуляторами для арбитража, целевыми программными продуктами и даже некоторыми торговыми платформами. Из-за распространения таких программ финансовые рынки стали еще более эффективными, что еще больше сократило возможности арбитража на валютном рынке.

Для арбитражной торговли на рынке Форекс можно использовать несколько различных методов. Например, один из таких методов арбитража предполагает покупку и продажу спот валюты по соответствующему фьючерсному контракту. Другой формой валютного арбитража называется треугольный арбитраж, в котором используются несоответствия валютного курса с использованием трех связанных валютных пар.

Другие более сложные формы арбитража на Форекс включают объединение валютных опционов, фьючерсов и спот рынков; Однако этот тип арбитража требует значительного первоначального депозитного залога, который должен выполняться с момента продажи опционов. Сложность этого типа арбитража заключается еще и в обязательном компетентном понимании всех этих трех рынков при идентификации и исполнении арбитража.

Использование системы арбитража на Форекс

До появления компьютеров арбитражники, работающие в банках и других финансовых учреждениях, работали на бумаге с ручным калькулятором и карандашом. В настоящее время, чтобы точно идентифицировать и действовать на «нарушениях» на валютном рынке, обычно используется подходящая программа, которая идентифицирует и автоматически выполняет сделки.

Для розничных валютных трейдеров этот тип арбитражной торговли обычно сочетается с использованием советника или эксперта, который работает на передовой торговой форекс платформе, такой как MetaTrader 4 или 5. Советник постоянно наблюдает за рынком форекс и когда появляется возможность для FX арбитража, программа автоматически выполняет торговлю. Это значительно улучшает шансы трейдера на фиксацию прибыли в арбитраже и / или способности использовать в своих интересах мимолетную возможность.

Тем не менее, многие трейдеры чувствуют себя некомфортно с автоматически выполняемыми сделками и предпочитают принимать свои собственные торговые решения. Такие трейдеры обычно используют торговое оповещение или сигнальное программное обеспечение. Этот тип программного обеспечения, так же как и программные советники, постоянно сканирует рынок, но вместо автоматического выполнения торговли они предупреждают трейдера о возникновении арбитражной ситуации. Затем трейдер может решить, действовать или нет.

Некоторые трейдеры, которые используют свои собственные арбитражные программы, могут также подписаться на службы дистанционного оповещения о сигналах. Эти службы в купе с программным обеспечением трейдера дают сигнал программе, в момент возникновения арбитражной ситуации на рынке. Затем программное обеспечение трейдера либо предупреждает трейдера об арбитраже, либо автоматически выполняет сделки.

Основы арбитража на валютных фьючерсах

Из-за разницы в процентных ставках валютные фьючерсы, как правило, продаются с премией или с дисконтом, в зависимости от того, насколько широка разница между процентными ставками между валютами двух стран.

Например, если валютный фьючерсный контракт относится к фунту стерлингов, котируемому против доллара США, и соответствующая процентная ставка в Великобритании составляет два процента, тогда как ставки в США составляют всего один процент, в этом случае Стерлинг будет торговаться с прямой скидкой относительно спот уровня. Это связано с дифференциалом стоимости переноса на один процент, так как вам лучше покупать спот Стерлинга и удерживать его до даты валютирования, чем форвардная покупка против доллара.

Вышеприведенные цифры теперь будут использованы для иллюстрации того, как по шестимесячному фьючерсному контракту Стерлинга может быть проведён арбитраж против спотового рынка. Прежде всего, будет использоваться рынок и параметры контракта:

  • Спот курс GBP / USD торгуется на уровне 1.2500.
  • 6-месячный фьючерсный контракт на GBP / USD торгуется на уровне 1,2400.
  • 6-месячная процентная ставка по GBP составляет два процента.
  • 6-месячная процентная ставка по доллару США составляет один процент.
  • Размер контракта составляет 1000 единиц валюты.

Фьючерсный контракт может быть конвертирован по усмотрению продавца контракта в физическую валюту по указанному обменному курсу, когда фьючерсный контракт созревает через шесть месяцев. Покупатель 6-месячного фьючерсного контракта GBP / USD получит 1000 фунтов стерлингов и выдаст 1240 долларов США по истечении срока действия контракта через шесть месяцев.

Затем арбитражер может продать «Стерлинг» по отношению к доллару США против покупки фьючерсного контракта. В качестве альтернативы, они могут внести 990,00 фунтов стерлингов в течение шести месяцев на уровне двух процентов. На стороне доллара США трейдер заработает 1237 долларов или 990 фунтов при покупке по ставке 1,2500. В этом случае будет создано синтетическое будущее, которое превратит 1000 фунтов стерлингов в 1237 долларов США за шесть месяцев с текущей стоимостью в 1 237 долларов.

Эти цифры указывают на арбитраж, что фьючерсный контракт торгуется несколько выше, чем это должно быть, а именно на три доллара за тысячу. Затем арбитраж может быть установлен по продаже фьючерсного контракта на 1,2400 и местом покупки с чистой прибылью в размере 3,00 долларов США за тысячу в срок погашения фьючерсного контракта. В то время как 3,00 доллара США за тысячу не кажутся большой прибылью от торговли, но когда сделка совершается в огромных масштабах, например, в размере 100 000 000 долларов, тогда чистая прибыль будет намного более респектабельной 30 000 долларов США.

Треугольный форекс арбитраж

Многие профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры, специализирующиеся на кросс-валютных парах, выполняют процесс, известный как треугольный арбитраж, чтобы зафиксировать прибыль, когда рыночная ставка временно отклоняется от валютных курсов, наблюдаемых для каждой валюты компонента по отношению к доллару США. В этой стратегии популярного валютного арбитража используется тот факт, что наблюдаемый валютный курс для кросс-валютной пары математически связан с наблюдаемым курсом двух других валютных пар.

Как только прибыль будет заперта треугольным арбитражем, рыночный риск прекращает существование. Тем не менее, основным риском, с которым сталкивается кросс-валютный трейдер, является риск контрагента, который может стать серьезной проблемой, если шаг на любом участке транзакции из трех частей не удастся. Тем не менее, этот риск, как правило, очень низкий среди хорошо зарекомендовавших себя и кредитоспособных профессиональных контрагентов.

Трейдеры, выполняющие треугольный арбитраж, обычно пытаются выполнить каждый шаг транзакции из трех частей как можно одновременно. В дополнение к учету затрат применяются ставки на спред для входа в треугольную позицию арбитража, так как необходимо учитывать свои транзакционные издержки, чтобы убедиться, что они заблокированы в прибыли.

Три валюты участвуют в треугольном арбитраже, а трейдеры используют математическую формулу для выражения валютного курса для кросс-валютной пары в зависимости от обменных курсов для двух других соответствующих валютных пар, которые содержат доллар США следующим образом:

CCY2 / CCY3 = USD / CCY3 x CCY2 / USD

В приведенном выше уравнении USD относится к доллару США, в то время как CCY2 является базовой валютой в кросс-валютной паре, а CCY3 является встречной валютой в кросс-валютной паре. Кроме того, термин CCY2 / CCY3 относится к кросс-обменному курсу встречной валюты CCY3, выраженному в терминах базовой валюты или CCY2. Трейдер также может включать любые соответствующие транзакционные издержки, которые могут применяться для расчета эффективного валютного курса.

Треугольный арбитражер выполняет полезную услугу по возвращению этих рынков в единую линию и одновременно получает скромную прибыль за свою работу. В то время как розничные форекс трейдеры редко имеют такую возможность, они иногда могут выполнять треугольные арбитражи между ставками, указанными различными онлайн форекс брокерами.

Статистический арбитраж в торговле на рынке Форекс

На рынке форекс статистический арбитраж предполагает поиск возможностей получения прибыли, возникающих из-за несоответствий валютного курса, определяемых историческими или прогнозируемыми нормами. Некоторые трейдеры предпочитают называть эту торговлю спредом, а не арбитражем, потому что она технически не приводит к блокированию безрисковой прибыли, как это делают другие истинные арбитражеры. В отличие от других арбитражных управляющих, работающих на валютном рынке, трейдеры статистического арбитража фактически рискуют своими позициями, поскольку спрэды между валютными парами, которые они пытаются использовать, могут расширяться, а также сужаться.

Большинство трейдеров статистического арбитража используют методы математического моделирования и историческую статистику, состоящую из нормальных спрэдов между различными валютными парами, чтобы определить, какие спреды находятся вне линии и, следовательно, должны со временем сужаться. Затем они пытаются продать переоцененную валютную пару и купить недооцененную валютную пару.

Если они решат участвовать в статистическом арбитраже, трейдеру также потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с математическими и аналитическими методами, используемыми для определения таких возможностей арбитража. Также им может понадобиться научиться использовать и / или разрабатывать некоторые компьютерные системы, которые помогут им в этом процессе.

Выбор подходящей стратегии валютного арбитража

Выбор лучшей стратегии валютного арбитража, используемой для вашей конкретной ситуации и предпочтения в отношении риска, вероятно, будет зависеть от того, к каким рынкам вы имеете доступ, а также хотите ли Вы взять на себя риск как арбитражный трейдер.

Например, профессиональный кросс-валютный трейдер и маркет-мейкер почти наверняка будут выполнять треугольный арбитраж между своей кросс-валютной парой и двумя другими валютными парами, которые содержат те же самые валюты, что и доллар США. С другой стороны, трейдер, имеющий доступ к валютным фьючерсным рынкам и огромному запасу средств, может вместо этого участвовать во фьючерсном арбитраже, иметь достаточно небольшие транзакционные издержки и иметь возможность определять возможности арбитража практически в режиме реального времени.

И наконец, форекс трейдер, может иметь возможность арбитража котировок у разных форекс брокеров для выполнения трехстороннего арбитража, то есть будет иметь возможность выполнять статистический арбитраж, поскольку его капитал ограничивает его к доступу на фьючерсный рынок, межбанковским ценам или клиентам, занимающимся распространением спреда. Это также означает, что его арбитраж будет включать риск расширения спреда, вместо его сужения на основе статистического анализа.

Еще одно соображение при принятии решения о том, участвовать ли в арбитраже или какая арбитражная стратегия вам подходит, заключается в том, что большинство арбитражных торгов осуществляются как можно большим размером, чтобы максимизировать прибыль. Соответственно, если у вас небольшой капитал для выполнения арбитражных решений, то пропорционально будет выходить скромный потенциальный доход от этой стратегии, он может быть на столько мал, что вообще не будет интересовать вас.

Типы арбитражных калькуляторов на Форекс

Конкретный и популярный пример треугольного арбитража часто выполняется профессиональными кросс-трейдерами по EUR / JPY. Когда они видят, что проходит крупная торговля через любую из трех связанных валютных пар EUR / JPY, EUR / USD и USD / JPY, значит ненадолго между этими рынками возникли соотношения, поскольку большая торговля ассимилируется в валютных курсах.

В частности, трехсторонний арбитражный трейдер EUR / JPY может легко ввести следующие транзакции в электронную таблицу Excel, чтобы помочь себе выполнить следующие транзакции по каждой валютной паре и получить фиксированную прибыль:

Купить 1 000 000 EUR / USD при 1.1500
= Длинная позиция в 1 000 000 евро и короткая в 1 150 000 долларов США

Продать 1 000 000 EUR / JPY на 130.00
= Короткая позиция в 1 000 000 евро и длинная в 130 000 000 японских йен

Покупка 1 150 000 USD / JPY на 113.00
= Длинная позиция в 1,150,000 долларов США и короткая 129,950,000 йен

Чистая позиция или прибыль
= Длинная позиция в 50 000 иен по ставке на 113,00 для USD / JPY = 442,48 долларов США

Когда розничный трейдер пытается выполнить треугольный арбитраж между различными онлайн-брокерами, он может использовать онлайн-калькулятор арбитража, представленным на веб-сайте Forexop (показан на скриншоте ниже). На том же веб-сайте также есть онлайн-калькулятор, который поможет вам определить, могут ли существовать выгодные арбитражные возможности между фьючерсами против спота.

Использование арбитражной торговой программы

Программа арбитражной торговли или ATP состоит из компьютерного программного обеспечения, которое может использоваться форекс трейдером для одновременного ввода заказов для спотовых, кросс-курсов и валютных фьючерсных контрактов. Такое программное обеспечение обычно используется институциональными или банковскими трейдерами и предполагает выполнение транзакций большого объема, чтобы максимизировать прибыль от арбитража.

При включении фьючерсного арбитража, программа арбитражной торговли войдет либо в длинную, либо в короткую позицию по биржевому фьючерсному контракту, в то время как другая часть будет включать открытие противоположной позиции на спот-рынке форекс или у онлайн форекс брокера.

Арбитражные торговые программы — это форма программной или алгоритмической торговли, которая включает в себя осуществление торгов на финансовых рынках автоматизированными компьютерными программами. Эти программы следуют набору предопределенных правил или алгоритмов при выполнении сделок на основе одной идентифицированной возможности — получить прибыль от существующего арбитража между рынками.

MQL4 и MQL5, советники, индикаторы, скрипты форекс.

Блог разработчика MQL4 и MQL5, советники, индикаторы, скрипты форекс, все для форекс, VPS хостинг для советников..

Арбитражные системы на форексе

Не для кого не секрет, арбитражные системы на форекс позволяют заработать сотни процентов прибыли, при этом риски минимальные. Постараюсь объяснить что и как, и почему не все так красочно, как это выглядит на первый взгляд.

Уже замучался отвечать на вопросы новичков про арбитражные системы приносящие фантастические сотни процентов в день и их применение на форексе. Решил написать небольшую статейку объясняющую суть самого процесса арбитража, а также потенциальные трудности и подводные камни. Надеюсь это развеет некоторые заблуждения новичков и поможет им избежать потерю средств или покупку супер прибыльной арбитражной системы на которой они не смогут заработать, а скорее наоборот потеряют свои кровные по неопытности.

Итак, что же такое арбитраж и почему он такой профитный. Есть несколько разновидностей арбитража, но все они основаны на одном и том же принципе, мы знаем на некоторый промежуток времени раньше значение цены которую увидим в терминале. По сути мы знаем какая цена будет через доли секунды (время зависит от типа арбитража ) у нас в терминале и входим в заведомо прибыльную позицию. Как только позиция вышла в профитную зону (тоже зависит от типа и может доходить до нескольких дней) она тут же закрывается обычно с небольшим профитом. Преимущество такого подхода в отсутствие каких либо просадок.

Так как же такое происходит, откуда мы знаем цену из «будущего». Брокер получает котировки от своих провайдеров ликвидности, сервер обрабатывает поступающие запросы и различные котировки от провайдеров ликвидности, на это требуется некоторое время. Так вот, это и вызывает необходимые для арбитражной системы задержки. Серверу у брокера нужно время чтоб переварить все что к нему поступает и чем больше нагрузка на сервер, а зависит она от его производительности и количества клиентов, чем больше запросов на открытие ордеров, тем сильнее тормоза у сервера.

Другими словами, у нас есть источник быстрых котировок и котировок с задержками (медленных), когда возникает разрыв цены в следствии высокой волатильности , советник тут же открывает ордер в сторону движения быстрого источника, который показывает текущую реальную цену, но открывает ордер у медленного брокера и тут же получает профит. По сути арбитражник входит по не рыночной котировке, так как она запоздала из за технических особенностей и принципов работы интернета.

Задача арбитражной системы получить котировки раньше чем они поступят в ваш торговый терминал и вычислить потенциальную прибыль, открыть ордер и как только он выйдет в профит , тут же его закрыть. Именно поэтому продолжительность открытой позиции обычно пару секунд в таких системах. Котировки обычно берут у более быстрого брокера, это называют межброкерным арбитражем.

Также есть такой вид арбитража который называют некоторые продавцы систем межбиржевым арбитражем. Принцип тот же самый, только котировки получаем не от брокера, а например от крупного банка который является поставщиком этой самой ликвидности, хотя и они часто предоставляют выход на рынок простым смертным, но не с центовыми а с крупными долларовыми счетами. Этот способ несомненно имеет некоторые преимущества, так как обычно это более быстрые котировки чем у любого из рядовых брокеров, а это значит у нас больше времени на открытие ордера. Нам важна ведь каждая доля секунды.

На первый взгляд выглядит все очень просто и перспективно, но брокеры давно научились противостоять таким системам. Практически у всех в регламенте прописано, что продолжительность жизни ордера должна быть не менее минуты или несколько например, минимальный профит несколько пунктов и т.д., а также указано что использование арбитража в любом его проявлении запрещено. Но есть и технические методы противостоять таким системам, которыми вооружены брокеры, это самые обычные реквоты, принимая торговый приказ, брокер перепроверяет цену и если она уже не рыночная, то посылает вам реквоту или предлагает открыть ордер уже по другой цене. Это касается практически всех брокеров. Такие методы борьбы вызывают негатив и у простых трейдеров, это вызывает длинные очереди на исполнение ордеров и как следствие реквоты, так как именно дополнительная фильтрация и перепроверки котировок вызывают увеличение времени обработки поступающих данных и как вытекающее задержки с исполнением ордера, которая зачастую сильно раздражает трейдера. Кстати это касается не только арбитражных систем, если вы пытаетесь войти руками особенно во время новостей, вас ждет тоже самое, заявок много и формируется очередь на исполнение, брокеру надо переварить все эти заявки на это требуется определенное время, поэтому вы наверняка получите реквоту, или если цена пошла против вас, он с удовольствием откроет вам ордер по невыгодной для вас цене. Его задача заработать в первую очередь и вы должны это понимать.

Я встречал заявления некоторых продавцов арбитражных систем, что им удалось обойти эти самые реквоты, не стоит им верить, это простой рекламный ход, они утверждают что их система уникальна но это все ложь, потому как технически это просто невозможно сделать и реализовать. Циклически долбить сервер запросами на открытие ордера в надежде что он все же откроет ордер это не обход реквот, а скорее повод брокеру для наложения на ваш счет запрета на использование советника, а возможно и дополнительного фильтра который еще сильнее замедлит исполнение на вашем счете и сведет смысл работы арбитражником к нулю.

Немного из моего опыта работы с арбитражными системами на форексе. Я достаточно давно работаю на форексе и с арбитражем знаком давно, есть и свои наработки в этой области, уже накопил не малое количество опыта и жизненных ситуаций которыми могу поделится. Если вы ставите арбитражную систему на счет и она работает нормально и приносит прибыль, несомненно вам повезло найти такого брокера непросто и делаете скажем 100% за сутки и даже более. Это по любому будет продолжаться недолго. Брокер быстро поймет в чем дело и забанит ваш IP и номер счета, а возможно и весь пакет счетов если у вас их несколько в одном кабинете.

Меня неоднократно банили брокеры и накладывали фильтра на мои счета, но это не самое страшное. Если вы просто не заработаете это не страшно, но вот в брокерской компании придумали фишки покруче. Например такой вариант, это выброс не рыночной котировки на которую однозначно сработает ваш арбитражный советник и не просто выброс, а выброс именно в противоположную сторону движения рынка, это будет подстава для вашего советника, он откроет ордер и он будет убыточным. Серия таких ордеров обнулит ваш счет! Делают они это очень умело, внутри тела свечи это сделать очень просто и на графике вы этого никогда не увидите. Но это еще не все, когда за вас возьмется дилер, а это будет живой человек понимающий как работает ваш арбитражник, как он входит и как его обмануть и заставить войти против рынка, он кроме выброса ложных котировок, еще и не даст закрыть вашему арбитражнику ордер когда цена пойдет против. Если стоят стопы, они по любому очень короткие, дилер обеспечит вам максимальное проскальзывание цены и ваши стопы будут срабатывать с большим проскальзыванием. В общем слив вашего депозита дилер обеспечит вам очень легко и незаметно для вас. Некоторые посылают ответ что то типа нет цен, причем даже на спокойном рынке, это значит что бан на вас уже наложен и надо открывать новый счет и менять IP.

И еще, у многих брокеров арбитражники прекрасно работают на демо счетах, но при этом совсем не работают на реале. Совсем это значит совсем никак, одни реквоты, они просто не дадут вам зайти не по рыночным ценам и так работают почти все брокеры. Так что налегке срубить капусты у вас не получится.

Найти брокера позволяющего работать арбитражником очень сложно и отнимает не мало времени и средств, потому как проверять приходится все на реальных счетах. Получая убытки и теряя на постоянных коммисиях на перевод на депозиты разных брокеров и обратно. Вот такой вот красочный на первый взгляд и при этом очень хлопотный и требующий кучу времени и средств на поиски способ заработать. Но поверьте, он стоит того, как только вы находите дойную корову, все окупится сполна.

Продавцы арбитражных систем берущие ваши счета под управление за определенный процент. В чем фишка ). Дело в том что как только вы нашли брокера который дает заработать арбитражем, он быстро вас вычислит, и может даже взять с вас расписку или составить с вами договор, мотивируя при этом выводом денег с вашего депозита в котором вы обязуетесь на работать арбитражем у них, были и такие случаи. Вот после этого начинаются активные поиски третьих лиц и потенциальных инвесторов для дальнейшей работы, при этом если вдруг за депозит возьмется дилер то он его сольет, опять же такие риски ложатся полностью на инвестора, получается что такой способ работы даже выгоднее и риски меньше. Так что если решили отдать счет в управление, то вы должны это понимать.

Иногда бывает что у одного из брокеров арбитражник работает одни сутки в плюс а на вторые сливает, еще вариант с разными настройками на разных счетах, при этом такие промежутки имеют циклический характер. Вот ту главное не попадитесь на такого дельца, он будет давать вам отчеты с реальных счетов, даже инвест пароли от счетов своих инвесторов и все будет выглядеть очень перспективно. Но при этом половину счетов инвесторов будет сливать, а половину выводить в прибыль и демонстрировать всем желающим сотни процентов прибыли, при этом слитые счета остаются в тени. У меня были случаи когда один из таких вот трейдеров, давал мне по случайности пароли от слитых им счетов, видимо до того как он его слил демонстрировал на нем прибыль потенциальным инвесторам.

Не ждите что получите лопату для загребания денег купив арбитражную систему которая будет все время давать вам кучу прибыли, она вне закона у всех брокеров и они постоянно противостоят таким нападкам со стороны предприимчивых трейдеров, при этом периодически наказывая слитыми депозитами такого зазевавшегося арбитра.

В своем арсенале я имею несколько модификаций межброкерного и межбиржевого арбитража, в том числе и моего собственного изготовления, работают они как на платформе Metatrader , так и на других, периодически нахожу брокеров с которыми можно поработать и снимаю свой куш. Эта тема все еще жива. Есть также уникальная система поиска «тормозящих» ДЦ, которая сравнивает котировки сразу из 10-ти разных источников и позволяет выявить потенциальную дойную корову. Аналогов пока еще не встречал нигде. Если кому есть реально что предложить в этом направлении, возможно у вас есть свежие идеи и вы имеете средства и время для поиска подходящего брокера, милости просим к нашему шалашу.

Думаю я хоть немного прояснил ситуацию по вопросам межброкерного и так называемого межбиржевого арбитража. Есть еще системы арбитража которые называют валютным арбитражем, хотя по мне это не корректное название. Подробно о валютном арбитраже я напишу в следующий статье.

Понравилась статья ? подпишись на rss ленту ! И получай обновления первым.

Арбитраж на Форекс

Неиссякаемые желания трейдеров получать хорошую прибыль, привели их к неординарному способу заработка – созданию арбитражных стратегий. Арбитраж в мире финансов означает получение дохода, формирующегося на разности цены актива между несколькими рынками. Сочетание нескольких совершаемых сделок позволяет зарабатывать на дисбалансе рыночных цен. Арбитражные сделки применяют, когда появляется удобный случай моментально купить актив подешевле, чтобы продать его подороже.

Основная цель арбитражных стратегий на Форекс – получить доход от разницы курсов активов. Такие стратегии считаются мало рискованными, и позволяют зарабатывать конкретно на изменении цены, причем направление и сила тренда не учитываются.

Эффект арбитражной торговли обуславливается быстротой перемены цены торгуемого актива. Способы использования ценового дисбаланса могут применяться не только к валютным парам, но также и к другим инструментам: акциям, фьючерсам, облигациям, драгоценным металлам.

Тройной арбитраж (или треугольный)

Этот подход основывается на торговле тремя валютными парами, и предполагает поиск несоответствий между искусственным и реальным ценообразованиями. Результат такого метода слишком восприимчив к любым неучтенным мелочам. Поэтому, для получения весомой прибыли, нужно использовать широкий спред и, желательно, запаздывание курса. Торговая система должна быть четко спланированной и проработанной, с учетом всех нюансов. Выбираем самые динамичные активы.

Стратегия тройного арбитража представляет торговлю в три этапа:

Инвестируем валюту А в валюту В

  • Например, покупаем лот объемом 1000000$.
  • Валютная пара USD/CAD.
  • Продаем USD и покупаем CAD.
  • 1 USD = 1,3575 CAD
  • 1000000 x 1, 3575 = 1357500 CAD.

Инвестируем валюту B в валюту С

  • Валютная пара CAD/CHF
  • Переводим CAD в CHF
  • 1 CAD = 0, 7382 CHF
  • 1357500 x 0, 7382 = 1002106, 5 CHF

Обратная сделка инвестирования С в А

  • Валютная пара USD/CHF
  • Продаем CHF и покупаем USD
  • 1 USD = 0, 9984 CHF
  • 1 002 106, 5: 0, 9984 = 1003712, 4
  • Результат на выходе 1003712, 4
  • Профит: 3712, 4 $

Преимущества стратегии тройного арбитража:

  • Простая и доступная схема работы.
  • Небольшой риск при условии постоянного контроля рынка и скорости реагирования.
  • Допустимо вести торговлю даже при существующей рыночной нестабильности.
  • Возможно проводить краткосрочные сделки в условиях повышенной активности рынка.
  • Вероятность получения большой прибыли при крупных вложениях.

Парный трейдинг (статистический арбитраж)

Для применения таких стратегий вам не обязательно иметь большой депозит, так как допускается торговля микро- и мини-лотами. Данная стратегия базируется на статистике и корреляции валют.

  • Выбираем две валютные пары с сильной взаимной корреляцией. Можно воспользоваться калькулятором корреляции Форекс, который установит взаимодействие пар на истории. (Например, NZD/JPY и EUR/JPY).
  • Установите индикатор со скользящей средней и проанализируйте выбранные активы – размер спреда и стандартное отклонение от МА.
  • Покупаем, если линия спреда пересекает линию отклонения. Продаем, если линия спреда пересекает красную полосу индикатора. Закрываем сделку, когда спред вернется к привычному показателю (белой скользящей средней) или же в случае убытка.

При проведении стратегии важным условием будет «поймать» момент ослабления корреляции, и в это время успеть купить более слабую валютную пару и продать более сильную. А также закрепить доход после возобновления уровня корреляции. Статистический арбитраж приносит неплохие результаты при внутридневной торговле.

Арбитражное хеджирование

Такой тип стратегии подразумевает возможность длительных сделок, и базируется на хеджировании и свопе. Для проведения операции необходимо открыть два депозита в различных брокерских фирмах, причем, в одной из них выбрать пару с положительным размером своп, а другая фирма должна предоставить «swap free» счет (комиссия с объема сделки). Открываем две одинакового объема позиции, по одной паре, но разнонаправленные. В результате проведенной операции имеем доход со свопа. Убыточную сделку можно закрыть.

Сетевой арбитраж

Стратегия базируется на дисбалансе котировок у разных брокеров и на разных площадках. В данное время почти утратила свою актуальность в связи с повышаемой скоростью интернета, но пары EUR/USD и EUR/HKD вполне подойдут для этой программы. В начале или в конце торговой сессии иногда можно перехватить разность текущих курсов. Продаем актив на той площадке, где зафиксировали повышение стоимости, и покупаем там, где цена ниже. При уравновешивании котировок закрываем сделки.

Межбиржевой арбитраж

Возможность проведения таких стратегий появляется, например, когда котировка валютной пары отличается от котировки валютного фьючерса. Данная стратегия может стать очень прибыльной в условиях кризиса или других очень важных событий, способных сильно влиять на поведение рынка.

Заключение

Разрабатывая свою арбитражную стратегию, обязательно позаботьтесь о выборе хорошего, проверенного брокера, у которого отсутствуют проскальзывания и реквоты. Убедившись в эффективности своей стратегии, не забывайте о рисках и соблюдении манименеджмента. Научитесь правильно использовать статистические данные и постоянно модифицировать выбранную стратегию, чтобы иметь возможность извлекать из нее максимальную прибыль при различных движениях рынка.

Арбитражный робот. Статистический, перекрестный Арбитраж.

С начало немного теории.
На сегодняшний день в большинстве случаев российские инвесторы для совершения рыночных сделок используют методы фундаментального или технического анализа. Однако при такого рода торговле результаты являются сильно подверженными общерыночному риску, что наглядно показал кризис 2008г., от которого пострадали многие инвесторы, использующие классические методы биржевой торговли. В этом случае использование рыночно-нейтральных стратегий несет в себе выгодные преимущества, позволяя инвестору сосредоточиться на ценообразовании самих торгуемых активов и не уделять повышенного внимания общерыночным факторам.

Что такое статистический арбитраж?

Арбитражные операции − это вид сделок, подразумевающих возможность получения безрисковой или почти безрисковой прибыли за счет рыночной неэффективности. Под рыночной неэффективностью в данном случае чаще всего понимается различие в ценах одинаковых активов на разных торговых площадках.

Несмотря на то, что статистический арбитраж входит в класс арбитражных операций, он имеет некоторые существенные отличия, главным из которых является большая рискованность. Это обуславливается тем, что при статистическом арбитраже, в отличие от классического, операции совершаются не с идентичными, а со связанными активами, имеющими схожее ценообразование. В общем виде под cтатистическим арбитражом подразумевается набор стратегий, единой чертой которых является извлечение прибыли из статистических расхождений в соотношении цен активов, не связанных друг с другом напрямую, но имеющих долгосрочную тенденцию к совместному движению. Наиболее известным видом статистического арбитража является перекрестный арбитраж.

Поскольку спрэд между активами стремится к среднему уровню, можно ожидать, что цена хотя бы одного из них будет двигаться в ожидаемом направлении, что обеспечит получение рыночной прибыли. В то же время наличие обратной позиции по другому активу обеспечивает страховку от общерыночного риска, который присущ всем активам. В случае общего обвала рынка, хоть и будут получены значительные убытки по длинной позиции, но примерно такая же по размеру прибыль будет получена и по короткой позиции. Таким образом, доходности по обоим позициям будут компенсировать друг друга, что обеспечит независимость от рынка в целом.

Итак, мы с вами для торговли арбитражной стратегии возьмем два скоррелированных инструмента — фьючерс на акцию Сбербанк — SBRF и фьючерс на привилегированные акции Сбербанк — SBPR.

Соберем алгоритм в TSLab и будем проверять.

Для получения расхождения инструментов будем делить цену закрытия SBPR на цену закрытия SBRF.

По полученным данным построим простую скользящую среднюю SMA.

Далее построим гистограмму по формуле: (SBPR/SBRF-SMA)*10000 — это и будет наша дельта, которую мы будем торговать.

Для начала сделаем самый простой вариант, когда наша дельта будет уходить вверх дальше фиксированного уровня, мы будем покупать SBRF и продавать SBPR.

Закрывать же сделку будем не как по классике, когда цена вернется к нулевому значению, а будем закрывать обе позиции в том случае, когда прибыль по этим двум позициям одновременно будет выше заданного нами уровня. Можно сказать, это суммарный тейк по двум инструментам.

когда наша дельта будет уходить вниз дальше заданного уровня, мы будем продавать SBRF и покупать SBPR.

Закрывать же сделку будем также в том случае, когда прибыль по этим двум позициям одновременно будет выше заданного нами уровня.

Вот так выглядят сигналы на графике в ТСЛабе

Результаты тестирования нашей стратегии на инструментах SBRF и SBPR за период 2012г.-2020г.

График дохода нашей стратегии на инструментах SBRF и SBPR за период 2012г.-2020г.

График дохода получился более менее нормальный, а вот по всем показателям стратегия смотрится очень слабо. Попробуем немного доработать ее.

Попробуем заходить в позицию частями, т.е. будем использовать не один уровень для входа, а Три!
Уровни будут на одинаковом расстоянии друг от друга.

Вот так выглядят сигналы нашей стратегии с Тремя уровнями на графике в ТСЛабе

Результаты тестирования нашей стратегии с Тремя уровнями на инструментах SBRF и SBPR за период 2012г.-2020г.

График дохода нашей стратегии с Тремя уровнями на инструментах SBRF и SBPR за период 2012г.-2020г.

Результаты с доработкой стали лучше, показатели выросли!

Теперь сделаем 5 уровней для входа в позицию!
Уровни также будут на одинаковом расстоянии друг от друга.

Вот так выглядят сигналы нашей стратегии с 5 уровнями на графике в ТСЛабе

Результаты тестирования нашей стратегии с 5 уровнями на инструментах SBRF и SBPR за период 2012г.-2020г.

График дохода нашей стратегии с 5 уровнями на инструментах SBRF и SBPR за период 2012г.-2020г.

Схема алгоритма с 5 уровнями

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.
Для версии TSLab 1.2 ЖМИТЕ ТУТ.
Для версии TSLab 2.0 ЖМИТЕ ТУТ.

Вы получите в комплекте:
— Скрипты по трем вариантам стратегии с открытым кодом — можно менять алгоритм в визуальном редакторе;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб»;
— Параметры для торговли вы легко можете подобрать в программе TSLab.

Торопитесь, т.к. в ближайшее время данный скрипт вырастет в цене и будет предоставляться только в закрытом виде (контейнер)

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!

Лучшие брокеры с бонусами:
  • Evotrade
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Evotrade

    Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий