Кластерная платформа для Форекс

Разложим по полочкам кластеры форекс

Здравствуйте. Сегодня я предлагаю обсудить кластеры форекс. Тема эта многогранна и обширна. Формально «кластер» — это скопление однородных элементов, и на FX рынке под схожими названиями подразумевают несколько различных инструментов анализа. В этой статье мы постараемся разложить все по полочкам, обсудим кластеры «объемов», кластерные индикаторы, и кластеры Фибоначчи.

Разглядеть рыночный тренд — само по себе задача несложная, но для получения прибыли важно сделать это в тот момент, когда возможность для входа на рынок еще не потеряна. Чаще всего осознание сложившейся рыночной тенденции приходит тогда, когда она находится в самом разгаре. В это время заработать на FX (да и на большинстве других рынков) уже невозможно, гораздо больше шансов понести убытки. Кластерный анализ – это тот самый инструмент, который поможет предугадать намечающиеся места разворотов и последующие тренды.

Немного зоологии. Или учимся считать быков и медведей

Прежде чем с головой окунуться в мир форекс кластеров, предлагаю еще раз вспомнить что из себя представляет рынок. По сути Форекс – это место битвы двух эгоистов. Один хочет продать как можно дороже, другой купить как можно дешевле. Друг без друга им ни как, и рано или поздно они обречены прийти к компромиссу, поэтому фундаментально на бирже все определяется соотношением быков и медведей.

Количество продавцов и покупателей, равно как и их ожидания от рынка, неоднородны. На различных ценовых уровнях их соотношение и активность меняется. Естественно, что информация о том, как объемы торгов распределяются по ценовой шкале – это отличный инструмент для анализа рынка.
Чтобы использовать на рынке Форекс кластеры объемов нужно уяснить для себя несколько базовых понятий: дельта и кластер. Дельта – это показатель который высчитывается как разница между покупками и продажами. Кластер – это такой особенный ценовой бар, который разделен на ценовые уровни, для каждого из которых указана своя дельта. Иными словами это — объединение дельт, при помощи которого мы можем понять кого на рынке больше: медведей или быков, и как их активность распределяется в зависимости от ценовых уровней.
Самое время задаться вопросом: что собственно мы можем увидеть, анализируя форекс кластеры объемов? Ответов на этот вопрос два:

• Во-первых, сосчитав все входящие в форекс кластеры дельты, мы получим так называемую общую дельту, или, говоря проще, число, которое расскажет нам о том, кто преобладает на рынке. Если общая дельта положительна – на рынке превалируют заявки на продажу, если отрицательная, значит довлеют позиции на покупку;
• Во-вторых, из форекс кластера можно подчерпнуть информацию о текущем состоянии рынка. Дельты принято делить на три группы: умеренные, нормальные и экстремальные (для удобства трейдера дельты с объемами выше средних на графике выделяются цветом).Умеренное состояние дельты говорит нам о том, что торговая пара находится во флете (боковике). Нормальная дельта характерна для тренда, а экстремальные значения дельты служат предвестниками скорого перелома и разворота движения цены. Так как лучшая позиция для входа на рынок — это момент перехода из бокового движения в тренд (или близко к началу тренда), такая информация таит в себе большую пользу для трейдера.

Кластерные индикаторы. Или как получить разрешение на «взлет»

FX рынок имеет одну значимую особенность: на нем нет какой-либо фиксированной шкалы, относительно которой движется стоимость активов (в обычном рынке такой школой является та или иная валюта), так как на FX товарами являются сами деньги и торгуется не конкретная валюта, а некоторая торговая пара. Естественно, что это порождает сквозную взаимосвязь активов (валют) между собой.
Кластерные индикаторы форекс используют указанную выше особенность, одновременно анализируя движение нескольких валют относительно друг друга. В этом смысле кластерные индикаторы – это кластеры валютных пар.

Вы можете спросить: какая практическая польза от кластерных индикаторов? На самом деле их использование на Форекс рынке открывает перед трейдером множество возможностей для лучшего анализа торговой ситуации. При этом основную ценность представляет не само показание индикатора (ведь по сути это всего лишь проекция цены), а то, как он себя ведет.

Как поймать свою волну?

Торговля на Форексе состоит из трех основных фаз: тренд, флэт или консолидация (когда стоимость валютной пары колеблется вокруг определенного уровня) и разворот (начало нового тренда в противоположном направлении). Собственно поймать момент начала нового тренда и есть основная задача трейдера, и кластерные показатели могут ему в этом помочь, при этом следует учитывать, что их существует два типа:

• Импульсные или, как их аще называют, сигнальные. Основная их задача — подавать сигнал о смене рыночной тенденции. Визуально они могут представляться в двух видах:
  • В виде одного графика, колеблющегося относительно линии баланса;
  • В виде отдельных графиков всех входящих в кластерный индикатор форекс валют (есть возможность отключить отображение некоторых из них) относительно друг друга.

И в том и в другом виде они показывают, как валютные активы торгуются по отношению друг к другу. Валюта, расположенная на графике индикатора выше, находится в фазе роста по отношению к тем валютам, чьи графики лежат ниже.
Главную пользу для трейдера несут моменты, когда линии валют пересекаются (либо когда индикатор пересекает линию баланса). Этот момент свидетельствует о смене тренда внутри торговой пары и выступает сигналом для открытия медвежей или бычей позиции.

• Трендоследящие кластерные индикаторы. Базовый принцип их работы схож с импульсными, но в отличие от них, они не дают торговых сигналов. Задача трендоследящих показателей — раскрыть трейдеру, какие сигналы на данный момент превалируют. Иными словами они показывают, в каком тренде сейчас следует рынок.

Использовать следует оба вида кластерных индикаторов. Так сигналы на продажу вполне могут не оправдаться, если рынок находится в бычьем тренде, зато сигналы на покупку в этот период будут в достаточно высокой мере точны.

Линия баланса

Используя кластерные индикаторы форекс, важно точно усвоить одну их особенность: сумма всех входящих в них валют всегда равна нулю. Поэтому поведение нулевой линии (линии баланса) является не менее важным показателем для анализа рынка.
По умолчанию актив, находящийся в состоянии флэта, располагается близко к линии баланса. В этой зоне давление на него наименьшее. Если график валюты лежит выше нулевой линии – это означает, что она перекуплена, если ниже – перепродана. При этом, чем дальше от линии баланса расположен актив, тем большее давление на него оказывается (давление всегда стремится вернуть индикатор к линии нуля).
Изучая поведение линии баланса, мы можем получить следующую полезную информацию:

• Во-первых, места, в которых линия индикатора пересекается с нулевым уровнем, указывает на ценовые уровни, вокруг которых на данный момент колеблется валюта (точки равновесия, на рисунке они обозначены как A,B,C,D,E,F).
• Во-вторых, возможность проследить равновесные точки стоимости валют позволяет отследить, в какой фазе находятся торги. В период флэта линия баланса располагается горизонтально (или почти горизонтально), движение нулевой линии вверх или вниз свидетельствует о соответствующем тренде, при этом, чем круче угол подъема или падения тем, сильнее динамика тренда.
• В-третьих, точки равновесия, которые мы можем отследить с помощью линии баланса, будут выступать местами поддержки или сопротивления ( где движение цены может развернуться в обратную сторону).

Таинственный Фибоначчи

Увлеченность числами Фибоначчи гастролирует по миру, проникая во все большее количество сфер человеческой деятельности. Не обошел этот тренд и Форекс. Множество трейдеров используют числа Фибоначчи в своих торговых стратегиях.
В основе метода кластеров Фибоначчи лежит рыночная аксиома – любой тренд рано или поздно заканчивается разворотом в обратную сторону. Для получения прибыли нужно вычислить (или угадать) момент поворота тенденции на противоположную. Считается, что кластеры Фибоначчи помогают найти эти точки.
Кластеры Фибоначчи на рынке Форекс являются местами скопления нескольких уровней Фибоначчи. При этом чем больше таких уровней собралось в одном месте, тем сильнее считается воздействие кластера (на графике такие мста окрашиваются в более темный цвет).
В прочем давайте разберемся в этой методике поподробнее. Для нанесения точек Фибоначчи используется место разворота тренда (при этом в зависимости от того, какое движение: краткосрочное или длительное использовалось, шкалы линий Фибоначчи также получаются краткосрочные или долгосрочные).
Место разворота принимается за 0, точка, с которой начинался закончившийся тренд, принимается за 100%. Чаще всего для выявления кластеров Фибоначчи используются отметки 23.6; 38.2; 50; 61.8; 78.6; 100. Хотя этот набор уровней не является аксиомой и миллионы трейдеров постоянно ищут свои заветные числа.
Для получения кластера необходимо из одной общей точки построить несколько рядов уровней Фибоначчи (как долгосрочных, так и краткосрочных), места, где эти уровни будут накладываться друг на друга, и будут являться кластерами Фибоначчи.
Теперь, думаю, стоит подробнее остановиться на значении загадочных чисел:

• Уровень 23.6% не используется для входа на рынок, так как вероятность разворота в этом месте слишком мала;
• Уровень 38.2% используется применительно к долгосрочному тренду. В местах, где эта отметка образовала союз с линиями 50% и 61.8% краткосрочного графика, есть значительный шанс кратковременного отката;
• 50% на краткосрочном графике – важная точка для входа. Она часто совпадает с линиями разворота по долгосрочной тенденции;
• Уровень 61.8% – это число соотносится с золотым сечением. В этой отметке часто происходит объединение в кластер долгосрочных и краткосрочных уровней Фибоначчи. Кластер, образованный в этой зоне, считается сильнейшим местом для отката и часто используется трейдерами для входа на рынок;
• Уровень 78.6% используется для установки стоп-лоссов. Предполагается, что чем дальше зашла цена в своем откате от предыдущего максимума или минимума, тем выше вероятность, что это не просто откат, а начало нового тренда. В таком случае стоп-лосс, размещенный в кластере Фибоначчи на уровне 78.6%, позволит трейдеру минимизировать свои потери.

Использование кластеров при анализе рынка является одним из самых сложных и в тоже время эффективных способов поиска точек входа в рынок и мест для установки стоп-лоссов. Надеюсь, что информация, почерпанная из этой статьи, поможет вам в поиске своей прибыльной стратегии.

На этом у меня все. Подписывайтесь на мой блог получайте подарки, оставляйте ваши комментарии, на которые я с радостью отвечу. И конечно самый важный секрет не забывайте, как можно больше практиковаться. До новых встреч и удачи!

Это и многое другое вы можете узнать, пройдя один или несколько курсов представленных ниже. Я сам, в свое время изучил такой курс. Это самое беспроигрышное вложение, вложение в знания. Курсы на самом деле очень интересные и что самое главное структурированные. Все в одном месте. После изучения у вас появится точное представление и практика как торговать и самое главное у вас будет стратегия торговли, подходящая именно для вас. А когда у вас есть стратегия торговли вы сразу становитесь профессиональными Трейдером, знающим и умеющим зарабатывать на рынке, будь то рынок Форекс или любой другой.

Ну и самое вкусное на последок. Хотите уже сейчас приступить к торговле, тогда данное предложение для вас. Жмите «Купить» или «Продать» и после короткой регистрации вас будет приветствовать дружелюбный, понятный не загруженный терминал почтенного брокера Plus500. Сам с него начинал, но и сейчас не забываю. Первая влюбленность так сказать:)

Кластерный анализ в трейдинге

Среди множества методов технического анализа графика цены особое место занимает появившийся сравнительно недавно метод кластерного анализа. В основе — математические методы объединения торговых сделок по специфическим критериям (объему на покупку/продажу, промежутку времени, уровню цен). По сути, кластерный анализ в трейдинге позволяет увидеть в реальном времени распределения торгового объема в баре по всем ценовым уровням (кластерам), то есть, получать объективную информацию о проторгованных горизонтальных объёмах. Возможность такого анализа появилась после создания специальных программ с возможностью оценки разницы между ордерами БИД и АСК (дельту) и отслеживания процесса формирования проторгованных объемов внутри баров. Наиболее известными программами из этого направления анализа являются профессиональные программы Volfix, Footprint, MarketDelta, ATAS, Market Profile. Заслуживающей внимания является и программа с крайне демократической стоимостью за ее использование — ClusterDelta (http://clusterdelta.com), которую мы и возьмём для освещения материала. Данные для этой платформы поступают с биржи CME, где торгуются множество инструментов, в том числе и фьючерсы на валюту и получаемые данные могут использоваться на форекс рынке.

Понятие и специфика кластерного графика

Кластерный анализ объемов проводится на основе специального графика, в котором ценовые бары представлены в особом виде — они разбиты на кластеры (ценовые уровни), в каждом из которых отображаются объемы торговли за конкретный временной период (см. график ниже).

Вычисляется кластерный объем по формуле: сумма всех торговых сделок, проходящих по АСК + БИД. Совокупный объём покупок/продаж указывается числовым значением внутри кластера. Обычно бар включает несколько кластеров. Информация, содержащаяся в кластере даёт трейдеру возможность выявить диапазон цен, которые представляют интерес для крупных участников рынка и позволяет получить представление о процессе формирования крупных точечных объемов на значимых уровнях с целью точного определения момента открытия торговой позиции

Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом.

Для более точной идентификации важных уровней, вокруг которых происходит основная борьба в программе имеется гистограмма рыночного профиля, который наглядно отображает ценовые уровни с большой наторговкой объема. Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится.

Кроме кластерного объема программа позволяет получить показатели дельты, которая является разницей между объемом прошедших сделок на покупку и продажу актива (Дельта = Ask – Bid). По сути, этот показатель, отображает дисбаланс на рынке в тот или иной момент времени и позволяет выявить, кто доминирует на рынке – продавцы или покупатели. При этом, программа определяет показатели дельты (рис. ниже) как в каждом из кластеров, так и суммарно во всем баре (кумулятивная дельта).

При положительной дельте объемов — преобладают покупки актива, при отрицательной — преобладают продажи актива. В платформе предусмотрена возможность отображения накопительной дельты в виде кривой индикатора под графиком. Выделяют несколько видов дельта- объемов:

• Умеренный — характерен для флетового рынка;
• Нормальный —свидетельствует о продолжении существующей тенденции;
• Критический — сопровождается чаще всего шпилькой объема и с высокой вероятностью прогнозирует окончании тренда.

Таким образом, платформа Clusterdelta отображает четыре важнейших параметра:

• Точечный объем
• Объем каждого бара
• Показатель Дельты (в кластере и накопительной)
• Рыночный профиль

Совместив и проанализировав все данные вы можете выявить значимые ценовые уровни, начало трендового движения и направление движения. Кластерный анализ объемов является хорошим инструментом для отслеживания активности рыночных игроков внутри ценовых баров и определения уровней установки лимитных ордеров крупных участников рынка. При этом, трейдер должен отслеживать непосредственно конкретные точечные вбросы объема в рынок и выделять зоны скопления крупного объема. Сравнивая друг с другом объемы, проходящие по разным ценам, можно отследить уровни вливания крупных денег, которые двигают цену. Например, ниже видно скопление сравнительно крупных объемов на пиках цены.

Значит в рынок на этих уровнях крупный участник вливает большой объем, который может остановить тренд или изменить его направление. Вероятно, на этих уровнях расположены лимитные ордера на покупку/продажу. Схематически это можно представить в таком виде:

То есть, с помощью кластеров трейдер может определить значимые ценовые уровни, поскольку накопление объема в конкретном диапазоне цен является достоверным признаком высокого интереса крупных игроков рынка к конкретному уровню.

Для успешной практической торговли чрезвычайно важно научиться понимать ситуацию на рынке и расклад сил, видеть профессиональных покупателей/продавцов и остальную «толпу». Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога.

Таким образом, кластерный анализ открывает перед трейдером новые возможности анализа состояния рынка как внутри дня, так и на среднесрочных временных интервалах, а также позволяет более точно определять уровни и момент входа в рынок. Затратив некоторое время на изучение этого метода вы значительно расширите свои возможности анализа рынка и увеличите вероятность прибыльной торговли.

Кластерный график как инструмент анализа рынка

Кластерный анализ является относительно новым направлением анализа рынков. Анализ и торговля при помощи анализа внутри баровых объемов становится доступной для использования рядовыми трейдерам. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров.

С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а так же разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. К таким программам относятся: MarketDelta, Volfix и ряд других, распространяемых на платной основе. К программам с бесплатным доступом относится ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ), на основе которой мы и будем освещать материал. С платформой вы можете ознакомиться на сайте самостоятельно, укажу лишь на графике платформы ниже, основные понятия, используемые в анализе.

При поиске точек входа в рынок трейдер должен иметь определенную информацию о состоянии рынка: направление тренда, его фаза (импульс, коррекция), важнейшие уровни поддержки/сопротивления, точки возможного разворота тренда.

В классическом техническом анализе существует множество способов определения потенциальных точек разворота (графические модели, индикаторы, гистограммы объемов), однако ни один из этих способов надежных результатов не дает. И основной причиной является то, что проводится анализ движения лишь одного показателя – рыночной цены, а для точного определения точки возможного разворота тренда необходимо анализировать не только движение цены, но и реальный (не тиковый) объем сделок. Для более точного определения уровней разворота необходим и более точный инструмент. Таким инструментом является рыночный профиль, который представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую на графике процесс наторговки объема на каждом ценовом уровне (рисунок ниже).

Полученная информация позволяет трейдеру увидеть горизонтальные уровни, на которых был наторгован большой объем, и, соответственно, понять действия операторов рынка, определить уровни аккумуляции и дистрибуции торговых объемов.

Напомню, что уровни аккумуляции – это уровни накопления торговых объемов операторами рынка на определенных ценовых уровнях. После аккумуляции начинается тренд. Уровни дистрибуции – это уровни, на которых операторы разгружают объемы набранной позиции для фиксации прибыли. Затем наступает либо разворот тренда, либо коррекция.

Рыночный профиль является точным инструментом анализа, позволяющим определить такие уровни и понять в какой стадии находится рынок.

Однако, для эффективной практической работы на рынке, знание этих уровней недостаточно. Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов.

Для получения точечного объема используется кластерный анализ. Кластер представляет собой ценовой бар, отображаемый на графике в другом формате – это бар, который разбит на ценовые уровни, и на каждом из них отображается проторгованный объем (рисунок ниже).

Для удобства восприятия объемы выше среднего на графике выделяются отдельным цветом. Кластерный график совместно с рыночным профилем дают достоверную информацию о поведении точечного объема на важных уровнях накопления и дистрибуции для определения точного входа в торговую позицию.

Кроме точечного объёма на графике имеются показания дельты, которая отображает текущий рыночный дисбаланс, то есть она информирует трейдера, что преобладает на рынке сейчас – продажи или покупки. Дельта, совмещенная с кластерным графиком и с рыночным профилем, позволяет определить не только уровень начала сильного движения, но и его направление.

Таким образом, для определения уровней разворотов трейдеру надо знать четыре параметра и проводить их комплексный анализ:

Показания Дельты в виде цифр, как обычной, так и накопительной.

Платформа Clusterdelta позволяет трейдеру работать с объективной информацией в виде кластерного графика с различными возможностями настройки графика, и на основании этого аналитического инструмента строить торговые стратегии. В настоящее время эта платформа позволяет работать со многими популярными инструментами на CME, в том числе и фьючерсами на валюту, что может быть полезно трейдерам, работающим на валютном рынке форекс .

Для примера работы с кластерами приведем методику определения уровней разворота на фьючерсе S&P 500 (рисунок ниже).

На рисунке выше отображен один из паттернов дельта-кластерного анализа.

Пример сделки: по дельте – направление движения вниз, вход в сделку ниже уровня объёма (1257), со стопом – 2$, и целью – 10 $. Перевод позиции в безубыток при развороте дельты.

Паттерн отработан строго по намеченному плану.

Еще один пример: параметры сделки – вход, покупка на уровне 1280.00, Stop-loss на – 1276.50, позиция закрывается при наличии сильного сигнала на продажу. Дельта-кластерный анализ – заявка на внутри сессионный разворот.

Сегодня наметился тренд, поэтому держим позицию до конца, если будет разворот – увидим.

На следующем скрине – хорошая заявка на движение вверх:

Несмотря на сильный уровень сопротивления 1306.75 – 1308.00, сигнал на закрытие позиции не поступил, и сделка осталась открытой.

Приведем еще несколько примеров отработки торговых планов по фьючерсу на 6У (EUR/USD).

Вот торговый план:

Уровень Stop-loss 1.2289

Торговый план осуществился полностью (рисунок ниже).

Еще пример – торговый план с прогнозом движения цены вверх

Торговый план основан на:

Следующая цель: 1.2420

План четко выполнен (рисунок ниже).

Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках.

Кластерный индикатор для MT4 и Ninjatrader от разработчика в среде MT5

На различных рынках, кроме Форекса трейдеры покупают, а также продают свои активы за валюту. Но если при работе с товарной или фондовой биржей проблем при оценке стоимости инструмента не возникает, то на Форексе для этого существуют кластерные инструменты особой формы.

Под кластером я имею ввиду комплект валютных пар, на их основе рассчитывается динамика отдельной валюты. Кластер — это некоторый многоугольник, у которого углы соответствуют отдельным валютам. А диагонали и стороны символизируют валютные пары.

Таким образом, когда меня интересует стоимость, которой объективно характеризуется евро, я рассчитываю её при помощи курсов пар: Евро Доллар, Евро Фунт и Евро Йена. Такая же операция выполняется для трех угловых валют. А более точная оценка достигается с помощью добавления ещё нескольких «углов». Именно такой подход реализует первая группа инструментов, о которой я расскажу сегодня.

Те из вас, кто не уверен, в правильности своих действий на рынке Форекс может почитать статью про правила успешного трейдера.

Так выглядит кластер воды.

Кластерный индикатор Форекс. Из первой группы. Его назначение. На что похожа его работа

Советую вам и другие статьи на моем сайте:

Итак, для чего нужны инструменты первой группы.

Возможный пример, в данном случае – это спекуляции на решениях центробанков. Я беру именно этот пример, потому что когда доллар дешевеет к швейцарскому франку из-за решения Национального Банка Швейцарии, которое предусматривает увеличение основной ставки, то это ещё не значит, что доллар на самом деле ослабел, даже наоборот, в это же время он укрепляется по отношению к Евро и к Йене.

Таким образом, кластеры похожи на валютные индексы. Однако, если последние рассчитываются с помощью подбора оптимального веса каждой пары, входящей в индекс, ведь у них разная стоимость пункта, то при анализе с помощью кластеров берутся в расчет только взаимные относительные курсовые колебания между изучаемыми парами. Сама динамика выражена в процентах. Эти инструменты можно использовать, например, для увеличения вероятности прибыли на контртрендовых стратегиях на основе анализа каналов.

Трендовые кластерные индикаторы

Эта часть статьи основывается на разработке пользователя ресурса MQL5. Его ник «Семен Семёныч». Благодаря этому пользователю кластерные инструменты МТ5 и МТ4 первой группы получили свое сленговое имя: «индикаторы Семёныча».

Описывать подход можно и по-другому, но разработки этого программиста стали начальной точкой при создании последних модификаций. Возможно, самые успешные Форекс трейдеры, когда-то уже использовали эти подходы.

Хорошо известны два тренд-следящих инструмента, один назван CCFp. Он показывает относительные отклонения восьми главных валют от балансной линии. Второй – CFP. Когда вы устанавливаете его на график, он сам определяет пару и выводит на монитор график, который отражает тенденцию только на одном этом инструменте.

Автор заметил, что такие трендовые инструменты не могут дать сигналов на продажу или покупку, они только оценивают соотношение сил рынка. А применить их можно так, как работают с CCI. Это значит, если линия инструмента находится выше уровня балансовой линии или иначе нулевого уровня, то искать нужно сигналы на покупку, а если ниже, то нужно продавать актив. Упомянутые инструменты нужно настраивать с помощью одинаковых переменных.

11,0,1,0,0

Знания о тренде, построенные на данных инструментах можно применять вместе с умением о том, как строить каналы Форекс.

Кластерный индикатор CCFp

Если посмотреть на это иначе, то, когда линия инструмента долгое время находится ниже или выше нулевой отметки, то такое состояние можно расценивать, как перепроданность или перекупленность валюты. При этом заработать на этом не просто. Дело в том, что нужно набрать позиций одновременно на каждой паре из кластера. Это нужно делать малыми лотами и при этом не следует применять стоплосс. Таким образом, при торговле возможны следующие сценарии. Для примера возьмем CCFp.

1. Инструмент близок к линии баланса, а на рынке флет. В этом случае не нужно заключать сделки.
2. Линия пересекает нулевую линию снизу вверх. Это значит, что, скорее всего, на рынке берет начало сильный бычий тренд.
3. Линия пересекает нулевую линию сверху вниз. В таком случае велика вероятность, что начнётся мощный медвежий тренд.
4. Линия инструмента выше уровня баланса и начала снижение. Это значит, что на лицо коррекция, при которой длинные позиции целесообразно закрыть.
5. Линия инструмента ниже уровня баланса и начала повышаться. Пришло время фиксировать прибыль на коротких позициях.

Подобные сценарии можно применять вместе со знаниями о самой волатильной паре.

Сигнальные кластерные индикаторы МТ4

А теперь о других двух инструмента CCp (или CC) и Complex_pairs1. Эти инструменты работают как трендовые, но способны быстрее реагировать на смену тенденций. По этой причине их можно применять для определения реальных точек входа. Такое положение вещей определяется алгоритмом работы CCFp и CFP. Дело в том, что они работают с несколькими таймфреймами, тогда как сигнальные модели работают с рынком только в рамках того таймфрейма и графика, куда были установлены. Ещё хочется заметить, что эти инструменты похожи по оперативности данных на те, что были рассмотрены в статье про стратегии светофор.

Импульсные инструменты так же как трендовые алгоритмы отображают динамику на одной паре, как это делает Complex_pairs1 или на разных, для этого нужен CCp. Замечу, что Complex_pairs1 – это более простая версия CCp, по которой можно узнать, какова разница скоростей изменения валютных стоимостей из тех, что входят в определенную пару. Вот потому то CCp более информативный.

От пределов инструмента можно начинать продавать и покупать весь портфель валютных пар, которые включены в кластер. Особенность в том, что границы диапазона нужно заблаговременно рассчитать с помощью статистики или определить на глаз. Очень кстати тут будет умение определять угол наклона тренда. А вот и ещё один сигнал, который можно использовать. Это пересечение линий, которые характерны для валют из пары.

Смотреть

Чтобы объективно оценивать ситуацию, то есть, чтобы в расчетах инструмент использовал расширенный перечень пар, нужно разрешить, чтобы алгоритм, учитывал тенденции на большинстве основных пар. Для этого напротив тиккера в настройках указывается значение Истина. Для того, чтобы избежать путаницы нужно сделать ещё вот что. Все линии, кроме отражающей тенденции по Евро и Доллару нужно сделать прозрачными. Для тех, кто ещё не до конца разобрался с тенденциями, была написана статья: «Восходящий и нисходящий тренд»

Закономерность очевидна. Пара Евро Доллар будет расти, когда синяя линия выше зеленной. При обратной ситуации, обычно, Евро Доллар падает. Можно сделать вывод, что пересечение линий нужно применять, как сигналы.

Хорошие результаты прогнозирования получаю на базе трендовых линий, а также каналов, которые отмечаются на инструменте CCp. При покупке же недооцененную пару, по отношению кластеру, имея ввиду те что сильнее других отклоняются от обычной для всех тенденции, по совету некоторых трейдеров с форумов, случается надолго остаться с просадкой.

Рассмотренные индикаторы вполне могут применяться для работы по стратегии Боллинджер Бандс.

Кластерные индикаторы для МТ4. Особенности

Инструменты, о которых тут шла речь, написаны для языка MQL4.

23,1,0,0,0

Первый нюанс состоит в том, что в «подвале» инструмент может отобразить не больше восьми линий. Таким образом, не получится охватить весь рынок, поэтому нужно ограничиться только основным набором пар. Второй нюанс в том, что сильные движения приводят к зависанию терминала на несколько секунд. Наконец последний нюанс заставляет пользователя периодически обновлять график, для получения корректных линий.

Индикатор кластерного объема для МТ4

Кластерный анализ – достаточно новый вид анализа движения на рынке. При этом известно, что борьба интересов быков и медведей помогает двигаться цене актива. Этот аспект нужно понимать, и с его применением нужно осознать, что настроения рынка быстрее отразится не на цене инструмента, а на объеме сделок. И когда последний показал динамику, тогда начинается новое движение. Проверять свои выводы о подходе рекомендую методами тестирования ручных стратегий, рассмотренными в одноименной статье.

Выходит, что такой показатель можно считать первичным. Поэтому подобный анализ рынка дает ясное представление о доминирующих настроениях. Так можно значительно раньше понять, когда и как быстро будет двигаться рынок. Делая вывод, можно сказать, что такой новый вид анализа – это внутрибаровое исследование количества сделок, которые были заключены на каждом уровне внутри свечи.

Такой анализ, который проводится на Форекс несколько сложнее, чем та методика, которая описывается выше. Это объясняется просто: здесь доступен общий объем сделок, которые были заключены и то, только из данных конкретного брокера. При этом рыночные настроения в более широком смысле трейдеру не доступны.

Эту информацию можно использовать для подтверждения некоторых сигналов из торговой системы снайпер.

Кластерные индикаторы объема. Общие принципы использования в терминале МТ4

Но даже имеющаяся информация о тиковых объемах, которая применяется для такого анализа, оказалась достаточной, чтобы создать некоторое количество полезных инструментов. Они призваны пополнить арсенал методик трейдеров. Например, вы отдаете компьютеру приказ, показать простые торговые стратегии Форекс, и получаете свой список, который был бы не полным без данного метода.

С помощью этого инструмента можно легко определять важные уровни сопротивления и поддержки, а определение этих уровней позволяет построить действенные торговые системы.

Чтобы такой инструмент работал, вам понадобится таймфрейм M1. То есть если ваш брокер не предоставляет возможность работать на таймфрейме M1, то инструмент работать не будет.

Кластерный индикатор объема для Форекс. Скачать, ознакомившись с функционалом

Начнем с лидера алгоритмов – это инструмента HighVolumeBar VertikalHistogram. Такой инструмент для Форекс скачать можно немного ниже. Одна из особенностей этого кода – это отображение универсального значения для всех таймфреймов. При этом выше H4 инструмент не поднимается. И этого вполне достаточно, чтобы сделать симбиотическую систему на базе этого способа и индикатора MACD, способ работы с которым рассмотрен в статье про стратегии Форекс на H4.

Инструмент работает в трех состояниях:

1. Для определения уровня поддержки.
2. Для определения уровня сопротивления.
3. Для неопределенных уровней.

На вид инструмент в одном состоянии от другого отличается цветом. Для расчета берется количество баров указанное в настройках. Главное достоинство инструмента в том, что он может показать силовой уровень или несколько уровней текущего дня. Тогда как другие алгоритмы демонстрируют уровни прошлых периодов.

Все упомянутые в статье индикаторы Форекс скачать можно по ссылке ниже.

35,0,0,1,0

Скачать

Следующим шагом в развитии этого индикатора является его вторая версия HighVolumeBar VertikalHistogram v2, которая снабжает пользователя информацией о вероятности правильного расчета силового уровня. Число выражено в процентах.

Индикатор также применяется для определения возможного направления движения графика. По показаниям индикатора совершают сделки в направлении, которое противоположно уровню. Для этого продают от уровня сопротивления или покупают от поддержки. Важным условием для заключения сделки является окончание дня, где уровни строились. Вход раньше может быть неэффективным. Также важно, чтобы вероятность была ближе к 50%.

Без этого представителя были бы не полностью описаны кластерные индикаторы объема. Скачать и этот инструмент

Ещё один популярный индикатор объема для мт4 – это TPO (Time Price Opportunity). Индикатор, похож на предыдущий. Он помогает определять силовые уровни. В этом индикаторе поддержки и сопротивления отстраиваются на фоне гистограммы цветовыми линиями.

В предыдущем индикаторе уровни отличались цветам. А в этом трейдер сам определяет уровень на базе общих знаний. То есть уровень виден, но чем он является поддержкой или сопротивлением нужно определить самому.

Индикатор хорош тем. Что цена очень четко реагирует на уровни, которые им определены. При этом сам инструмент не используется в качестве основного. Как правило, его используют в качестве фильтра, который отлично подойдет, например, для торговой стратегии два стохастика.

Те индикаторы, которые были приведены тут – это самые популярные примеры. Они широко освещаются в сети.

Индикаторы кластерного объема существуют для альтернативных терминалов

Анализировать кластерные объемы возможно в рамках других терминалов, кроме МТ4. Например, я нашел интересный индикатор, который отлично работает в программе Ninjatrader.

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Инструмент Cluster Volume – это индикатор объема нового типа. В данном случае под кластерами понимается суммарный объем, который пришелся на данный бар, на конкретную цену. Этот инструмент строит кластеры как гистограммы. Таким образом, на графике появляется целая плеяда гистограмм.

Вот пример большого количества информации о ценовом поведении, которую дают эти инструменты.

Это просто график без дополнительных построений.

А вот какую дополнительную информацию можно получить, если использовать этот индикатор.

Как видно этот индикатор кластерного объема, скачать который можно по ссылке выше, помогает мгновенно определить, как распределяются объемы, например, в зоне консолидации, а также на уровнях сопротивления и поддержки, а также там, где цена разворачивается. Вне всякого сомнения, трейдер в состоянии применить подобную информацию с максимальной пользой для себя.

Кластерный анализ годится во время анализа любого временного интервала или таймфрейма. Даже не важно, какая именно торговая система вами используется. Это может быть скальпинг или интрадей торговля, а может быть вы торгуете на среднесроке и удерживаете позицию от нескольких дней до нескольких недель или даже когда вы торгуете долгосрочной позиционной торговлей.

47,0,0,0,1

В заключении рекомендую вам к прочтению статью — торговля по объёмам форекс

(6 оценок, среднее: 4,33 из 5)

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые – о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

• К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи».
• И к определению победителей в этом столкновении.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Кластерная платформа для Форекс

ClusterDelta.com — биржевой аналитический портал по торговле объемами на фьючерсах и акциях. Соглашение об ответственности: программное обеспечение, элементы торговых идей, торговые системы, торговые сигналы и другую информацию с портала http://clusterdelta.com и форума http://forum.clusterdelta.com Вы имеете право использовать только в личных целях, но при этом риски и ответственность за возможные последствия, включая финансовые результаты, распространяются только на Вас.

Администрация портала напоминает, что торговля на финансовых рынках с возможностью использования плеча или маржинального залога является средой с высокими рисками, которые могут привести к потере капитала. Также ввиду ограничений на биржевые данные портал использует данные из открытых источников, и, соответственно, достоверность информации на портале, полученной из этих источников, не гарантируется.

Программы для анализа объема

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв.

Данную информацию я планировал выложить чуть позже, но после публикации статьей о горизонтальных и вертикальных объемах на мой электронный ящик посыпалось огромное количество писем с просьбой рассказать о программах, дающих возможность проводить анализ объема.

Поэтому в сегодняшней статье я расскажу о нескольких наиболее популярных сервисах и программах.

Начнем с бесплатных вариантов.

1. Классические торговые терминалы

(Quik, SmartTrade, АЛОР-Трейд, AlfaDirect, NetInvestor)

В классических терминалах, которые предоставляются большинством российских брокеров, имеется возможность строить и анализировать только вертикальный объем. Это огромный минус.

Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа.

Среди стандартных терминалов, в которых можно анализировать горизонтальный объем и проводить кластерный анализ, можно выделить только торговый терминал SmartTrade (брокерская компания ITinvest). В других же терминалах такой возможности нет.

Тем не менее, хочется отметить, что большинство успешных трейдеров, работая только с одним вертикальным объемом, добиваются потрясающих результатов. Я всегда рекомендую начинающим трейдерам в первое время останавливаться на анализе только вертикального объема, как на более классическом виде интерпретации рыночной информации.

Никогда не нужно распыляться. Начинайте своё изучение с вертикального объема, тем более, что каждый клиент любой брокерской компании с самого первого дня имеет возможность работать с этим видом объема.

2. Сайт RU-ticker.com

RU-ticker.com — очень полезный интернет-ресурс, который подойдет большинству начинающих трейдеров.

На данный момент при помощи этого сервиса можно совершенно бесплатно проводить объемный анализ большинства инструментов российской фондовой биржи ММВБ-РТС.

Это и кластерный анализ, и анализ горизонтального объема, и анализ тиковых графиков, и арбитражный сервис, и анализ крупнейших сделок и всплесков объема.

3. Привод QScalp

Для того, чтобы определять накопления в кластерах и высчитывать горизонтальный объем, можно использовать бесплатный привод для скальпинга QScalp. Когда я только начинал вникать в объемы, я пользовался именно этой разработкой.

Идея в том, что практически в любом скальперском приводе есть функции, позволяющие строить кластеры. А если есть возможность строить кластеры, то можно определять и максимальные накопления горизонтального объема.

Привод QScalp Николая Морошкина поможет вам увидеть логику работы с кластерами и горизонтальным объемом, а дальше, когда вы начнете что-то понимать и прочувствуете все нюансы, можно будет думать о переходе на более серьезные программы, предназначенные для полноценного анализа объема.

Новая версия 4.0 привода QScalp (от 17 марта 2013) стала платной (кроме эмуляции терминала). Поэтому для использования привода непосредственно для торговли, а не для обучения, рекомендую искать в интернете более ранние версии, например 3.6 — 3.7.

Теперь поговорим о платных продуктах.

4. Торгово-аналитическая платформа Волфикс

Наиболее популярной российской разработкой в сфере визуализации биржевой информации является торгово-аналитическая платформа Volfix.

Это отличный сервис, который дает конкурентное преимущество перед другими трейдерами, позволяя анализировать рынок в различных разрезах.

В программе имеется целая куча всевозможных функций, которые сейчас просто бессмысленно перечислять. Думаю, что данной платформе я посвящу отдельную статью.

Программа является платным продуктом, средняя стоимость которой составляет приблизительно 20 000 руб./год. Для ознакомления вы можете подключить демо-доступ на 7 дней.

5. Торговая платформа ATAS

Еще одна достаточно мощная платформа для анализа объема называется «Advanced Time And Sales» или сокращенно ATAS.

ATAS специализируется на анализе потока ордеров, кластерном анализе, объемном профиле рынка, анализе вертикального объема. При построении графиков есть возможность выбирать разные интервалы: секундные, тиковые, реверсные, рэнжевые, объёмные, дельта-интервалы. Все эти инструменты позволяют трейдеру проводить комплексный анализ рынка и принимать более эффективные торговые решения.

Вы можете открыть демо-счет и в течение 2-х недель тестировать платформу ATAS совершенно бесплатно. Вам будет доступен полный функционал платформы с ограничением истории в 7 дней.

Перед тем, как я закончу данную статью, мне хотелось бы немного рассказать о том, в чем вообще заключается смысл работы всех перечисленных выше сервисов и программ.

Идея в том, что все сделки хранятся на бирже и именно оттуда данные об объеме котируются во все доступные торговые терминалы различных брокеров.

Если вы возьмете ленту сделок в том же торговом терминале Quik, то увидите, что каждая сделка имеет определенный объем. Это и есть та информация об объеме, которая котируется с биржи. Именно из этого объема и строятся всевозможные гистограммы как вертикального, так и горизонтального объема.

При помощи специального программного обеспечения данные обрабатываются, и все цифровые значения приобретают наглядный вид (столбики, графики, кластеры и пр.).

Все сайты и сервисы, о которых я сегодня рассказывал, я постараюсь подробно рассмотреть в своих следующих статьях.

Удачного вам изучения, и увидимся в следующих статьях.

С вами был Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Кластерная платформа для Форекс

Продолжаю серию статей об объёмном анализе. Напомню зачем мы анализируем объёмы, чтобы напасть на след профессионалов и максимально научиться понимать рынок. Мы уже узнали, что с помощью кластеров мы можем увидеть лимитную активность(уровень где профи пожирают рыночные ордера, останавливая движение). С помощью футпринта мы можем разложить кластер на покупки и продажи. Но есть ещё один инструмент который прольёт свет на их тёмные делишки. Это лента сделок. С помощью неё мы можем увидеть точное значение крупной сделки по определённой цене, в момент её совершения. Лента сделок показывает то, чего нельзя увидеть на графике цены. читать далее

Объёмный анализ — знакомство с футпринтом и дельтой объёмов.

• Торговые методы

by Eugene_Mixtur on 13/11/2020 0 Comments

Продолжаю цикл статей об анализе объёмов. В предыдущей статье я рассмотрел основы работы с кластерным графиком. Объединение сделок bid и ask происходит с помощью математических операций, которое на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. В этой статье мы заглянем внутрь кластера и рассмотрим процесс происхождения и отображения этих сделок(футпринт). читать далее

Уровни на неделю 31.07.2020

• Валютный рынок
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 31/07/2020 0 Comments

Первая неделя месяца традиционно новостная, и даже не смотря на период отпусков может случится, что-то неожиданное. Обязательно сверьтесь с экономическим календарём, и не забывайте про стопы.
Начнём с евро/доллара. У нас имеется мощный краткосрочный импульс вверх, но если посмотреть на среднесрок, то мы у верхней границы баланса. Пока о среднесрочных позициях говорить не стоит. читать далее

Объёмный анализ — основы работы с кластерами и уровнями.

• Торговые методы
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 25/06/2020 0 Comments

Одно из преимуществ биржевой торговли, это возможность анализа реальных объёмов. В отличии от форекса, все данные по биржевым инструментам могут исходить только из одного источника, электронной системы биржи. Соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены.
Кластерный анализ — это наиболее точный и детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, совершённая на бирже. Объединение сделок bid и ask происходит с помощью математических операций, которое на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Всё это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню. читать далее

PTMC — хороших платформ много не бывает.

• Валютный рынок
• Торговые методы
• Фондовый рынок
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 22/05/2020 0 Comments

В этой статье посмотрим на недавнюю бесплатную новинку на рынке платформ для трейдинга ProTrader Multi-Connect. Этот терминал является полноценным, а не просто аналитическим как у Sb-Pro. Разработчики сделали упор на мульти подключения, чтобы переключаться между брокерами, не меняя платформу. На данный момент для доступны только иностранные форекс брокеры. В скором времени появится поддержка Interactive Brokers, который предоставляет доступ на американские и европейские биржи. читать далее

NinjaTrader — мощь технического анализа во плоти.

• Торговые методы
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 01/04/2020 0 Comments

В предыдущей статье про анализ фьючерсных объёмов мы рассматривали программу SB-Pro. Сегодня мы рассмотрим популярную на западе программу для торговли и анализа фьючерсов Ninjatrader. При регистрации демо счёта выбираем фьючерсы. Программа бесплатная и очень многофункциональная. В данном случае мы рассмотрим комплекс индикаторов для анализа объёмов. читать далее

Объёмный анализ — по следам крупных игроков. Обзор платформы SB-Pro.

• Валютный рынок
• Торговые методы
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 01/12/2015 0 Comments

Технический анализ гласит, что пробой или отбой должен подтверждаться объёмами. Но в наших форекс терминалах нет реальных объёмов, только тиковые. Тиковый объём отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» это ничто иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объёма представляет собой обычный счётчик колебаний и никак не привязана к объёмам сделок. читать далее

Кластерная платформа для Форекс

Продолжаю серию статей об объёмном анализе. Напомню зачем мы анализируем объёмы, чтобы напасть на след профессионалов и максимально научиться понимать рынок. Мы уже узнали, что с помощью кластеров мы можем увидеть лимитную активность(уровень где профи пожирают рыночные ордера, останавливая движение). С помощью футпринта мы можем разложить кластер на покупки и продажи. Но есть ещё один инструмент который прольёт свет на их тёмные делишки. Это лента сделок. С помощью неё мы можем увидеть точное значение крупной сделки по определённой цене, в момент её совершения. Лента сделок показывает то, чего нельзя увидеть на графике цены. читать далее

Объёмный анализ — знакомство с футпринтом и дельтой объёмов.

• Торговые методы

by Eugene_Mixtur on 13/11/2020 0 Comments

Продолжаю цикл статей об анализе объёмов. В предыдущей статье я рассмотрел основы работы с кластерным графиком. Объединение сделок bid и ask происходит с помощью математических операций, которое на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. В этой статье мы заглянем внутрь кластера и рассмотрим процесс происхождения и отображения этих сделок(футпринт). читать далее

Уровни на неделю 31.07.2020

• Валютный рынок
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 31/07/2020 0 Comments

Первая неделя месяца традиционно новостная, и даже не смотря на период отпусков может случится, что-то неожиданное. Обязательно сверьтесь с экономическим календарём, и не забывайте про стопы.
Начнём с евро/доллара. У нас имеется мощный краткосрочный импульс вверх, но если посмотреть на среднесрок, то мы у верхней границы баланса. Пока о среднесрочных позициях говорить не стоит. читать далее

Объёмный анализ — основы работы с кластерами и уровнями.

• Торговые методы
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 25/06/2020 0 Comments

Одно из преимуществ биржевой торговли, это возможность анализа реальных объёмов. В отличии от форекса, все данные по биржевым инструментам могут исходить только из одного источника, электронной системы биржи. Соответственно эти данные (цена/объем) не могут различаться независимо от того, как и где они были получены.
Кластерный анализ — это наиболее точный и детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, совершённая на бирже. Объединение сделок bid и ask происходит с помощью математических операций, которое на выходе будет представлено в виде распределения объема по каждой цене — это кластер. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера. Всё это позволяет детально видеть объемы покупок, продаж и их баланс в каждом отдельном баре, по каждому ценовому уровню. читать далее

PTMC — хороших платформ много не бывает.

• Валютный рынок
• Торговые методы
• Фондовый рынок
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 22/05/2020 0 Comments

В этой статье посмотрим на недавнюю бесплатную новинку на рынке платформ для трейдинга ProTrader Multi-Connect. Этот терминал является полноценным, а не просто аналитическим как у Sb-Pro. Разработчики сделали упор на мульти подключения, чтобы переключаться между брокерами, не меняя платформу. На данный момент для доступны только иностранные форекс брокеры. В скором времени появится поддержка Interactive Brokers, который предоставляет доступ на американские и европейские биржи. читать далее

NinjaTrader — мощь технического анализа во плоти.

• Торговые методы
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 01/04/2020 0 Comments

В предыдущей статье про анализ фьючерсных объёмов мы рассматривали программу SB-Pro. Сегодня мы рассмотрим популярную на западе программу для торговли и анализа фьючерсов Ninjatrader. При регистрации демо счёта выбираем фьючерсы. Программа бесплатная и очень многофункциональная. В данном случае мы рассмотрим комплекс индикаторов для анализа объёмов. читать далее

Объёмный анализ — по следам крупных игроков. Обзор платформы SB-Pro.

• Валютный рынок
• Торговые методы
• Фьючерсный рынок

by Eugene_Mixtur on 01/12/2015 0 Comments

Технический анализ гласит, что пробой или отбой должен подтверждаться объёмами. Но в наших форекс терминалах нет реальных объёмов, только тиковые. Тиковый объём отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» это ничто иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объёма представляет собой обычный счётчик колебаний и никак не привязана к объёмам сделок. читать далее

Кластерный анализ: метод классификации многомерных объектов

Динамика рынка Форекс характеризуется постоянным изменением цен, отображающих интересы продавцов и покупателей в конкретный момент времени. Кластерный анализ помогает трейдеру определить точки входа в рынок, на основе наблюдения за поведением цен внутри бара (объемы сделок) на разных временных промежутках. Аналитика по кластерам дает заветный ключ к пониманию рыночных тенденций.

Кластерный анализ: сквозь лабиринт информации

Кластерная аналитика классифицируется по типам подходов. Несмотря на существенные различия, база у всех одинаковая – все близкие по расположению в пространстве объекты входят в один кластер. Понятие близости формализуется геометрическим подходом (иерархическим при наличии кластеров разного порядка). Иерархический кластерный анализ – самый распространенный алгоритм кластеризации (из более 100 вариантов, известных науке). Для разделения совокупности объектов на отдельные, характеризующиеся однородностью, применяется многомерный кластерный анализ.

Кластерный анализ: пример компонентов

Кластер. В переводе с английского – кластер означает скопление. Классическое определение – совокупность некоторого количества схожих элементов, рассматриваемых как независимая единица с определенными характеристиками. Трактовка кластера на валютном рынке – бар (свеча) с раздельными уровнями цен и видимым объемом сделок. Один бар может содержать несколько кластеров.

Дельта. Значение дельты определяется на Форекс как разность между длинными и короткими позициями в конкретном кластере и показывает текущий дисбаланс. Дельта может принимать умеренное, критическое и нормальное значение, что определяет направления движения рынка – рост, падение или флэт.

1. Если расчет общей дельты дает отрицательное значение, то на рынке преобладают покупатели.
2. Положительное значение дельты говорит об избытке сделок на продажу.
3. При нормальном параметре дельты рынок находится в тренде, умеренное значение характерно для флэта, а критическое – для разворота.

Дельта

Методы кластерного анализа вошли в корзину аналитических исследований трейдеров в 2004 году, когда стала доступна информация об объемах сделок на горизонтальных уровнях (только по тикам).

Кластерный анализ в трейдинге

Применение кластерного анализа позволяет получить на графике следующую информацию:

• диапазон цен в свече;
• показатель объема исполненных контрактов в конкретных ценах;
• объемы, проторгованные по ценам ask и bid;
• дельту;
• профиль объема.

Кластерный анализ онлайн: торговые платформы и индикаторы

Кластерные графики доступны для использования на различных торговых платформах, в т.ч. на популярных МТ4 и МТ5. Кластерный анализ данных представлен в виде баров нестандартного формата, которые значительно облегчают восприятие и дают исчерпывающую информацию о точечных объемах на важнейших уровнях консолидации цен. Анализ по кластерным графикам может применяться как самостоятельная единица при создании торговой стратегии, так и в комплексной аналитике, с привлечением других инструментов.

Индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram»

Данный индикатор отображает значения объемов на всех таймфреймах (до Н4). Основное назначение индикатора – прогноз направления движения цен. Для открытия позиции необходимо дождаться окончания дня, на котором анализировались уровни (индикатор дает состояния силовых уровней по текущему дню – поддержка\сопротивление, уровень неопределенности). Покупают от поддержки, продают от сопротивления.

Индикатор «ТРО»

Индикатор показывает график в виде набора гистограмм, расположенных у ценовых баров. Основные свойства такие же, как и у предыдущего индикатора, но используется не как самостоятельный инструмент, а в качестве фильтра для стратегий со Стохастиками. Рекомендован для краткосрочной торговли.

Гистограмма индикатора кластерного объёма

Особенности аналитики по кластерным индикаторам

Преимущество таких индикаторов заключается в умении работать с котировками нескольких валютных пар, анализируя их по отдельности. Чем больше таких пар, тем точнее полученная информация. На графике пары образуют своеобразную неразрывную сеть – кластер. В терминалах МТ кластерные индикаторы отображаются одинаково на любом графике. Например, индикатор CCFp показывает 8-ми валютный кластер. Индикатор CFP может с высокой степенью точности определить момент пересечения линий валютных пар.

Торговая стратегия «Кластеры Фибоначчи»

Стратегия основана на том, что на Форекс неизбежно происходят ценовые развороты. Задача кластерного анализа по уровням Фибоначчи – определить место переломной тенденции. Скопления уровней Фибоначчи образуют кластер. Большое количество таких уровней говорит об усилении влияния кластера на поведение цены. Чтобы получить кластер, необходимо растянуть шкалу Фибоначчи и определить место наложения уровней.

О чем говорят уровни Фибоначчи:

• 23,6% – оставаться наблюдателем, низкая вероятность существенных изменений;
• 38,2% – интересен на длительных трендах. В местах соприкосновений с линиями 50% и 61,8% в краткосрочном графике возможна коррекционная волна;
• 50% – на малых временных промежутках рассматривается как точка входа;
• 61,8% – золотое сечение. Здесь кластер показывает мощное место коррекции и может использоваться для открытия сделок;
• 78,6% – зона для стоп-приказов. Цена, которая значительно превысила предыдущие пиковые значения, может сигнализировать о смене тренда. Стопы в этой зоне минимизируют потери.

Наилучший результат в аналитике финансовых рынков дают обобщенные данные технического и фундаментального анализа. В современной формулировке трейдеров, аналогом такого подхода является совмещенный факторный и кластерный анализ. Теоретически, эта связка обоснована требованиями к достоверности кластерного решения по полноте и однородности – если кластерному анализу предшествуют методы факторного моделирования, то выборка точна.

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые – о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

• К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи».
• И к определению победителей в этом столкновении.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Кластерная платформа для Форекс

Кластер Дельта — торгово-аналитический комплекс, состоящий из инструментов, которые необходимы для глубокого анализа объемов рынка и построения торговой стратегии на основании результатов. Название платформа получила от формы отображения информации. Цены представлены в виде кластеров, а не в виде привычных японских свечей. Рассмотрим функциональные возможности аналитического комплекса и условия его использования, но для начала разберемся, что такое кластерный график и каким образом платформа Кластер Дельта помогает трейдерам в анализе рыночных объемов.

Кластерный график в аналитической платформе Кластер Дельта

Кластер — блок однотипной информации. В разрезе текущей темы это сгруппированные объемы сделок, прошедших по каждому ценовому уровню. Типичный кластерный график выглядит следующим образом.

Зеленые и красные прямоугольники на рисунке — это тело обычной японской свечи восходящей и нисходящей направленности. Блоки с цифрами справа от них и есть те самые кластеры, внутри каждого из которых содержится информация с количеством проторгованных контрактов по соответствующей этой отметке цене. Выше верхней границы прямоугольников находятся кластеры с верхней тенью свечи, ниже нижней — объемы сделок нижней тени.

Информацию для такого вида графиков платформа получает от валютных бирж. Объемы сделок соответствуют числу фьючерсных контрактов. На рынке Форекс невозможно определить реальные объемы торгов, поскольку он децентрализованный и сбором подобной статистики никто не занимается. Что касается фьючерсов на валюты, информация по ним соответствует настроениям на спотовом рынке, поэтому индикаторы Кластер Дельта можно использовать и обычным трейдерам.

Помимо информации об объемах, трейдеры могут увидеть разницу между покупками и продажами. Визуально она отображается в виде горизонтального прямоугольника в каждом кластере. Чем он длиннее, тем сильнее доминирование «быков» или «медведей». Цвет характеризует, какое направление сделок на данной ценовой отметке было в приоритете.

Увидеть цены финансовых инструментов в таком ракурсе можно после приобретения аналитической платформы вместе с набором индикаторов Кластер Дельта для МТ4. Для торговли вы можете выбрать любого брокера, например, компанию Forex4you или RoboForex

Функционал и особенности использования программы

Торгово-аналитический комплекс Кластер Дельта (clusterdelta.com) предоставляется на платной основе в двух версиях — стандартной и премиум. Каждая имеет свои особенности, но даже минимального набора хватает для глубокого анализа. Тарифный план Стандарт подразумевает плату в 4,4 американских доллара и предлагает следующий набор услуг:

доступ в непосредственно саму платформу Кластер Дельта онлайн;

набор инструментов для торгового терминала МТ4 (индикаторы объема, дельты, накопительной дельты, профиля объема, а также индикаторы для увеличения производительности описанных ранее);

доступ ко всем возможным инструментам, расположенных на сервере платформы.

Данные по объемам в торговой платформе обновляются каждые 1-3 секунды, поэтому трейдеры располагают самой актуальной информацией. Индикаторы Кластер Дельта для МТ4 также работают в онлайн-режиме, что позволяет максимально быстро реагировать на происходящие изменения на рынке.

Для удобства трейдера торгово-аналитическая платформа обладает гибкими настройками. Вы можете создавать и настраивать разные фильтры, которые будут срабатывать при определенных условиях, например, выделение определенным цветом критических объемов. Число контрактов для фильтра вы также сможете установить самостоятельно.

Для занятых трейдеров существует возможность установить звуковой сигнал при достижении объемами определенной цифры. Как только произойдет крупное вливание денег на определенной ценовой отметке, вас тут же оповестит программа, и вы сможете оперативно принять торговое решение о целесообразности входа в рынок в текущих условиях.

С помощью отдельного фильтра вы можете увидеть объемы за минуту. Это позволяет найти наиболее перспективные точки входа в сделки и места, куда сливают большие деньги.

Любые пользовательские фильтры в платформе Кластер Дельта можно сохранить. Если этого не сделать, после перезагрузки система вернется в первоначальное положение и вам снова придется настраивать ее под себя.

Помимо кластерного графика, платформа Кластер Дельта предоставляет информацию по профилю рынка. Она располагается в левой части экрана.

Премиальный пакет стоит 7,5 долларов в месяц. Он предназначен для более детального анализа, а также для глубокой исследовательской работы по изучению влияния объемов на движения цены на рынке, поскольку содержит исторические данные. В этом пакете информация разделена на объемы по ценам продажи и покупки отдельно.

Как использовать платформу Кластер Дельта?

Вариантов использования информации по объемам множество. На официальном ресурсе платформы есть несколько разделов, где описаны основные способы применения данных, предоставляемых платформой. Рассмотрим несколько наиболее популярных.

В анализе объемов, как и в анализе японских свечей, существуют свои торговые паттерны, появление которых означает скорый разворот рынка или же продолжение тенденции. На текущий момент их насчитывается десять штук, и все они подробно расписаны на сайте разработчиков. Торговля по паттернам — лишь дополнительный способ анализа рынка, а не готовая торговая стратегия.

Наиболее распространенный способ использования данных платформы Кластер Дельта — поиск ценовых уровней, где сосредоточены «большие деньги». Для этих уровней характерно появление критически значимых объемов. Впоследствии они становятся важной поддержкой или сопротивлением.