Как диверсифицировать Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Диверсификация в трейдинге

Диверсификация в трейдинге предполагает инвестирование торговых капиталов в различные направления, рынки и инструменты с целью снижения суммарных торговых рисков. При этом используются следующие основные типы и направления диверсификации:

— диверсификация по риску, когда часть капитала вкладывается в более рисковые, но и потенциально более прибыльные инвестиции, а другая часть – в менее прибыльные, но более надёжные инвестиции;

— диверсификация по масштабам торговли, когда одна часть активов задействована в позиционной торговле, другая – в свинг-трейдинге, третья – в дейтрейдинге;

— диверсификация по классам активов, когда имеет место распределение инвестиций между различными инструментами и рынками: валютным рынком Форекс, рынком опционов, товарно-сырьевым рынком, рынком драгметаллов прочее.

Как правило, диверсификация торговых капиталов характерна для крупных институциональных и коммерческих трейдеров. Мелкие розничные трейдеры обычно далеки от вопросов диверсификации. В первую очередь, из-за скудности их знаний, а также из-за отсутствия широкого торгового опыта в различных направлениях трейдинга и используемых торговых инструментов. К тому же, мелкие трейдеры, как правило — одиночки, и не работаю в учреждениях и банках, где между профессиональными трейдерами возможно разделение труда по разным направлениям диверсификации.

Наконец, мелким трейдерам, из-за малых размеров их собственных капиталов, обычно особенно нечего раскладывать в разные диверсификационные «корзины». Поэтому они вынуждены ограничиваться каким-то одним рынком (например, Форекс), а в пределах него – коротким списком используемых инструментов, что не имеет ничего общего с диверсификацией.

Диверсификация рисков для Форекс трейдеров

Для чего необходимо диверсифицировать риски?

Отметим преимущества диверсификации:

  • распределение рисков
  • усреднение общего результата доходности по всем инвестициям
  • защита инвестиционного капитала

Помимо наблюдения за корреляцией имеет смысл изучить уровень риска каждого варианта инвестирования. Желательно не использовать только лишь инструменты, являющиеся агрессивными по уровню доходности. С другой стороны, выбор только лишь консервативных предложений может быть оправдан, если ожидания инвестора в плане доходности не слишком высоки.

Диверсификация для трейдеров

Трейдер может работать не с одной, а сразу с несколькими валютными парами одновременно. Принцип распределения рисков будет оставаться тем же, что и в примере выше, лишь с поправкой на использование валютных пар в качестве торговых инструментов.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

На Forex так же можно отметить инструменты, значительно отличающиеся друг от друга по волатильности. Одни больше относятся к спокойным валютам, медленно меняющимся со временем, другие наоборот, способны за считанные часы удивить всех новыми ценами.

Распределение рисков для инвесторов на Форекс

Для чего нужно инвесторам на Форекс диверсифицировать свои риски?

  • создание инвестиционного портфеля
  • использование различных видов торговли в своих целях
  • разделение рисков между различными управляющими

Зачем нужна диверсификация на форексе

Что такое диверсификация рисков

Модное нынче понятие, но тем не менее, очень важное в работе. Особенно, если вы воспринимаете свою деятельность более чем игру. Диверсификация ( от лат. diversus — разный и facere — делать) – это рассредоточение собственного капитала между различными объектами вложений с целью уменьшения экономического риска. Для нас как трейдеров диверсификация будет прежде всего направлена на снижение риска торговых и неторговых потерь.

К неторговым потерям прежде всего следует отнести риск банкротства брокера или диллингового центра, в котором угораздило открыть свой счет. Диверсификация таких рисков простая – следует открывать несколько счетов в разных компаниях, об этом я уже как-то упоминал. И, конечно же, следует с должной серьезностью отнестись к выбору брокеров, с которыми в дальнейшем будете сотрудничать. К сожалению, даже самые крупные брокеры, имеющие все мыслимые и немыслимые лицензии, не застрахованы от того, что в один “прекрасный” момент не смогут выполнить свои финансовые обязательства перед клиентами. Процедура возврата средств при этом может быть достаточно длительной, поэтому весьма желательно, чтобы в таком случае это были не самые последние средства к существованию.

Торговые риски наступают, соответственно, в процессе проведения торговых операций. Что-то я “грааля” в руках трейдеров не наблюдаю, а значит убытки в торговле случаются. В том числе за счет проскальзывания, невозможности вовремя выставить приказ на закрытие позиции или установку ордеров и тому подобное. И было бы совсем неплохо, если бы в процессе работы торговые потери нивелировались за счет каких-то других ресурсов. Можно попробовать сгладить просадки баланса от текущих убытков, для этого есть несколько способов. Смотрим далее.

Способы диверсификации рисков на форекс

Диверсификация по валютным парам. Первый способ – введение в торговлю несколько инструментов. Очень показательным в этом плане есть вариант мультивалютной торговли советником. Мне встречались ситуации, когда советник, торгуя порядка десятью валютными парами, оставался на плаву при получении убытков по одним парам за счет прибыли по остальной части торговой корзины. Есть стратегии, предполагающие закрытие всей открытой “корзины” с совокупной прибылью, если какая-то из входящих частей терпит просадку. В результате – плановая прибыльная работа с гладкой кривой баланса.

Диверсификация по торговым периодам. Некоторые стратегии могут прекрасно работать как на минутных, так и на часовых или дневных периодах. Возможно, с оптимизированными настройками. Управляя отдельно позициями, относящимися к разным периодам, на которых возникают торговые сигналы, можно получить хеджирование части позиций и брать в плюс дополнительные коррективные движения рынка.

Диверсификация по торговым стратегиям. Как известно, существуют стратегии торговли, которые лучше себя чувствуют на трендовом рынке, другие – при флете, третьи – при широком флете, четвертые – на новостях и так далее. Получается, что в различные периоды времени какие-то стратегии будут работать лучше других. Сочетая вместе различные стратегии торговли, можно получить меньшую просадку. Главное при этом, чтобы стратегии сами по себе были прибыльные.

С уважением,
Виталий Прядко.
29 июля 2020г.

Диверсификация инвестиционных рисков на Форекс и способы их снижения

Все трейдеры, вне зависимости от того – профессионалы они или же зеленые новички, должны в первую очередь задумываться о сохранности средств на депозите, а уже потом прокладывать себе путь к созданию крупного и стабильного источника, дохода на Форекс.

Большинство участников рынка это правило игнорируют, из-за чего не могут похвастаться какими-либо успехами. Они лишь стабильно работают в минус, тогда как успешные трейдеры на длительной дистанции имеют значительный прирост капитала.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Какие виды финансовых рисков бывают на валютном рынке Форекс?

Прежде чем начать рассматривать конкретные методы снижения риска, сначала имеет смысл перечислить самые распространенные факторы, которые могут привести к существенным просадкам на депозите и даже полному сливу:

Психология трейдера. Даже профессионалы с большим опытом работы на валютном рынке бывают подвержены отрицательным эмоциям, мешающим им трезво оценивать обстановку и заставляющим поспешно реагировать на те или иные события.

Сюда однозначно стоит отнести азарт – желание поскорее “отыграться” после неудачной сделки или, наоборот, страх потери средств, из-за которого человек упускает шанс сделать прибыльное вложение.

Разные виды технических неполадок. Торговый терминал может зависнуть, отобразить неправильные значения, ваш провайдер вдруг подведет и отключит интернет в самый неподходящий момент, проблемы с компьютерным железом и пр.

Со всем перечисленным трейдеры сталкиваются довольно часто.

Риски, вызванные необходимостью прибегать к услугам посредников. Тоже весьма распространенный проблемный фактор – брокеров очень много, причем далеко не каждый из них должным образом контролируется и имеет выход на реальный рынок. Особенности деятельности некоторых, просто вынуждают их играть против своих клиентов. И шансы последних, понятное дело, в этой игре близятся к нулевой отметке.
Непредсказуемая рыночная обстановка. Рынок Форекс устроен таким образом, что любой из его участников никогда не сможет быть на 100% уверенным в правильности своей аналитики.

Нередко бывает так, что финансовый мир сотрясает неожиданное событие глобального масштаба, которое сразу же переворачивает все с ног на голову. Или же толпа вдруг начинает реагировать на сложившуюся обстановку совсем не так, как любой здравомыслящий человек мог бы предположить. В общем, список этот продолжать можно еще очень долго – тут есть и риски, связанные с использованием кредитного плеча у брокера, и нюансы практикуемой трейдером стратегии. Но в большинстве случаев методы снижения риска используются универсальные практически для каждой ситуации.

5 способов: как можно уменьшить вероятность потери депозита путём диверсификации рисков и не только?

Способ №1 – работа над своим психологическим состоянием

Участник валютного рынка, должен быть дисциплинированным и взвешенно принимать все решения. Именно поэтому ветераны трейдинга в своих книгах для новичков делают большой акцент на распорядок дня и дисциплину.

Максимально продуктивный трейдер должен приступать к работе в максимально продуктивное для него время суток, сохранять концентрацию внимания. Очень важен здоровый сон и навыки самоконтроля, позволяющие вовремя выявить у себя утомление, а также азарт, иррациональный страх (как при желании восстановить потерянные средства при проигрыше, так и желание продолжать при положительном стечении обстоятельств) и другие негативные эмоции.

Способ №2 – диверсификация инвестиционных рисков

Речь идет в первую очередь о максимальном разделении задействованных в торговле средств. Профессионалы советуют использовать в одной сделке не более 3% от всего имеющегося на руках капитала, что дает возможность реабилитироваться даже после внушительной серии неудачных прогнозов.

То же самое применимо и к доверительному управлению – если вы планируете торговать на Форекс силами профессиональных управляющих, разделите инвестиции между хотя бы десятком квалифицированных трейдеров, ведь даже они не застрахованы от сильных просадок.

Также диверсификация полезна и в рамках непосредственно самого трейдинга – старайтесь работать с несколькими валютными парами, имеющими различные степени корреляции. Допустив сильную просадку во время торговли одним активом, вы всегда сможете выйти в небольшой плюс или хотя бы сохранить свои средства, если все сложится удачно по другим сделкам. И напротив, финансовых риск портфеля инвестиций будет повышаться, когда его владелец захочет заключить сделку на превышающую заранее установленный процент сумму.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Способ №3 – систематизация торговли для уменьшения финансовых рисков

Если трейдер много времени тратит на анализ рыночной ситуации, но при этом ведет деятельность на финансовом рынке в хаотичной манере, на длинной дистанции она будет убыточной. И совсем другое дело, если он составит личный торговый план, придерживаясь его на постоянной основе и внося минимальные поправки.

Нужно заранее поставить условие, по достижении какой дневной прибыльности вы должны будете покинуть рынок, или при каком дневном убытке стоит поставить торговлю на паузу. Чтобы понять, о чем идет речь, просто ознакомьтесь с любой популярной на данный момент торговой системой – создатели расписывают в этом плане все достаточно подробно.

Если же у трейдера нет уверенности в том, что его торговая стратегия будет работать при текущей рыночной ситуации, ему имеет смысл на некоторое время воздержаться от заключения сделок, просто наблюдая за происходящим и анализируя полученную информацию.

Способ №4 – придерживайтесь наиболее простых и безопасных путей

Да, многие гуру трейдинга используют и агитируют общественность использовать запутанные торговые системы, рождают креативные идеи и с легкостью воплощают их в реальность, наглядно демонстрируя в своих блогах прирост на депозите. Но если вы к такой категории людей не относитесь, лучше отдавайте предпочтение классике.

К наиболее очевидным рекомендациям относятся, например, предпочтительная торговля в направлении тренда (имеет гораздо большую вероятность на успех, чем попытки идти против тенденции) и запрет на торговлю сразу после открытия рынка, так как в этом случае сделать качественный прогноз будет довольно сложно.

Некоторые стратегии, являются ОБМАНЧИВО ПРОСТЫМИ и существенно повышающими риски – тот же Мартингейл и торговые алгоритмы, основанные на необходимости постоянно повышать сумму выделенных на сделку средств при получении убытка по предыдущей позиции. В теории они функционируют как надо, но на практике часто вызывают лишь сложности.

Способ №5 – ответственно подойдите к выбору брокера

Чтобы как следует насолить своим пользователям, посредник не обязательно должен быть мошенником. Иногда проблемы создает некомпетентность персонала, приводящая к большому количеству сбоев по технической части, невозможности выйти на торги в нужный момент и некорректное отображение данных в торговом терминале.

Обычно люди активно обсуждают в интернете проблемные организации, поэтому вычислить недобросовестного брокера можно по отзывам его клиентов на профильных сайтах и форумах. Плюс не забывайте, что диверсификация инвестиционных рисков может быть актуальна и для посредников в том числе. Никто не запретит вам, например, разделить капитал между несколькими брокерами или управляющими ПАММ-счетов на разных площадках.

Насколько важны способы снижения риска на рынке Форекс?

Рассмотренные выше методы снижения риска на Форекс, такие как систематизация торговли и диверсификация инвестиционных рисков, хоть и не смогут на 100% застраховать вас от возможных финансовых неудач (все-таки, не менее важное значение имеет ваша торговая стратегия и текущая рыночная ситуация), но помогут удержать вероятность убытка в допустимых пределах.

Будь то бинарные опционы, инвестирование в стартапы или в валюту, акции или какая-либо другая связанная с финансами область – не суть важно, правила и методы снижения риска окажутся вам полезны.

Как рассчитать риски на Форекс?

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Диверсификация рисков инвестора

Торговля на Форекс может принести миллионы, равно как и разорить до копейки. Многие начинающие инвесторы в мечтах об этих миллионах склонны вложить все средства в один актив, и никто и ничто их не может переубедить в этом. А зря. Опытные игроки тут дают один и тот же совет: диверсифицируйте ваши риски.

Как диверсифицировать портфель и что это дает инвестору?

Диверсификация рисков – это распределение инвестируемых средств между разными, не связанными между собой финансовыми активами. Ее задача – снижение риска убытка и сохранность прибыли. Проще говоря, чтобы возможные потери по одному финансовому инструменту перекрылись прибылью от другого.

Важный момент: инструменты внутри инвестиционного портфеля не должны коррелировать. Например, если вы инвестировали в покупку американского доллара и евро, то при колебаниях валютного рынка эти две валюты или подскочат, или просядут одновременно. Есть таблица корреляции валют, с которой можно ознакомиться в открытых источниках.

Как метод управления капиталом диверсификация финансовых рисков подходит почти всем. Распределяя средства внутри портфеля, нужно применить навыки стратега и предусмотреть все возможные варианты развития событий. А риск всегда идет с инвестициями рука об руку, с этим нужно смириться и научиться жить, поскольку излишняя предосторожность не даст заработать прибыль.

Однако полностью риски устранить невозможно, каким бы образом ни диверсифицировать свой портфель. Всю совокупность рисков можно разделить на две характерные группы: диверсифицируемые и недиверсифицируемые. Первая группа – диверсифицируемые риски – это те риски, на которые можно воздействовать посредством диверсификации. Вторую же группу – недиверсифицируемые риски (или системные риски) невозможно диверсифицировать, так как они произрастают из макроэкономических факторов: военных конфликтов, инфляции, изменения политического режима. Системные риски влияют на всю экономику сразу и способны свести все усилия бизнеса на «нет».

О каких рисках стоит подумать?

  • Риски со стороны государства: законодательство, несовершенная политическая система стран, куда инвестируются средства, конфликты с другими государствами и внутри самого государства,
  • Риски со стороны экономики: мировые кризисы и кризис внутри государства, перекос в финансовом секторе, несовершенство банковской системы,
  • Риски со стороны трейдера: неверный выбор торговой стратегии, ошибка прогнозов, отсутствие выдержки и превалирование эмоциональной составляющей,
  • Общие риски: несовершенство программного обеспечения и торговых программ, недобросовестность брокера или управляющего ПАММ-счетами.

Как сделать этот процесс наименее убыточным?

Выделяют пять методов диверсификации рисков:

1. Диверсификация по виду активов. Здесь предполагается инвестировать в различные типы активов. Таким образом удается избегать ситуаций, связанных с изменениями в финансово-экономической или политической сферах. Например, изменение налогового режима повлечет изменения в бизнесе как крупном, так и в малом. Поэтому если инвестор вложил все свои средства в акции предприятий и компаний, то он может по всем инструментам единовременно получить убыток. Если же он распределил вложения между бизнесом и, скажем, недвижимостью и ценными бумагами, то просадка по бизнес-сегменту уравновесится прибылью от оставшихся двух сегментов инвестирования.

2. Валютная диверсификация. Это использование разных валют для инвестирования, но с одной поправкой – корреляция выбранных валют не должна быть идеальной. То есть, не должно быть ни идеально позитивной (коэффициент +1) корреляции, когда обе валютные пары идеально повторяют движения друг друга, ни идеально негативной (коэффициент -1). В самом простом случае диверсификацию рисков портфеля можно произвести по двум валютным парам, обычно с коэффициентом корреляции в районе 0.7 – например, пары EUR/USD и GBP/USD. Курс европейской валюты нестабилен, соответственно при снижении курса евро инвестиции в эту валюту принесут убытки, даже при том, что сам проект может быть выгодным.

В свете корреляции выделяют понятие наивной диверсификации: это распределение средств между значимо коррелирующими активами. Советую вам найти и ознакомиться с таблицей корреляции по валютам и активам, либо скачать специальные удобные программы, которых сейчас много на рынке. Если ваш инвестиционный портфель составлен без учета факта корреляции, то никакой гарантии сохранности капитала нет.

3. Транзитная диверсификация. Подразумевает выбор инструментов для инвестирования таким образом, чтобы средства можно было выводить разными способами – на банковские счета или карты, мгновенными переводами, электронными системами и пр. Платежные системы предлагают инвестору разные условия для перевода средств, и есть смысл предусмотреть несколько одномоментно доступных опий. Это выход на случай, например, если законодательно приостановят или прекратят работу какой-нибудь из платежных систем. Большая часть денег находится в теневом секторе, откуда государство недополучает налоги и, соответственно, работает над изменением этой ситуации. Увы, большинство инвесторов пренебрегает или забывает об этой группе рисков, а продумать тут «пути отхода» определено стоит, иначе есть риск потерять доступ к собственным средствам.

4. Диверсификация по виду инструментов. Этот метод в наибольшей степени популярен среди инвесторов. Он предполагает, что внутри одного актива инвестиции разбиваются на разные финансовые инструменты. Делается это опять же с целью наименьших потерь в случае изменения ситуации на рынке и в бизнесе вообще. На практике инструментальная диверсификация реализуется как покупка акций и облигаций одной компании, или, например, в рамках ПАММ-счета в одной компании часть средств дается в управление консервативному управляющему, остальная часть – управляющему, придерживающемуся агрессивной стратегии.

5. Институциональная диверсификация. Это диверсификация между различными финансовыми компаниями. То есть выбирается один инструмент и инвестируется через разные инвестиционные компании или институты. Например, открываем депозиты в разных банках. Так инвестор защитит свой капитал в случае, если у какого-либо финансового института, куда он инвестировал свои средства, возникнут проблемы.

Виды диверсификации рисков можно классифицировать и по другим критериям, все они ограничиваются только стратегическим мышлением инвестора и его способностью к форсайту. Нет необходимости использовать все виды диверсификации сразу. На практике достаточно оценить свою готовность рисковать в поисках прибыли. Чем менее диверсифицированы инвестиции внутри портфеля, тем больше вероятность убытка. Но одновременно и тем больше вероятность заработать состояние.

Как приступить к диверсификации.

Для начинающих инвесторов можно ориентироваться на такую схему:

  1. Оценить активы и капиталы, чтобы определить объем инвестиций.
  2. Определить цели и сроки инвестирования. Если приоритетом выбрана надежность и долгосрочность инвестиций, то методы диверсификации рисков будут иными, нежели в случае, когда целью выбран быстрый доход.
  3. Выбрать объекты для вложений. Здесь нужно проанализировать спектр рискованных и безопасных, перспективных и бесперспективных, прибыльных и малоприбыльных инструментов.
  4. Затем нужно выбрать инструменты, объединив в три группы:
    1. стабильные, но не высокодоходные;
    2. среднерискованные и со средней доходностью;
    3. рискованные

С последней группой нужно оперировать особенно осторожно и даже в свете больших прогнозов на прибыль не вкладывать туда большую часть капитала. Можно воспользоваться широко известным принципом Парето, согласно которому 20% усилий делают 80% результата. Тогда на первые две группы отводим суммарно 80% капитала (внутри двух групп распределяем средства по своему выбору), а на третью группу – рискованные вложения – определяем оставшиеся 20%.

Работа с финансовыми активами в принципе сопряжена с риском, это постоянное балансирование на грани убытка и прибыли. Эффективная инвестиционная практика предлагает на этот случай успешно работающие методы, одним из которых по праву является диверсификация. Разбивая общий риск на совокупность меньших по значимости и контролируя их, инвестор может эффективно защитить свои доходы и быть уверенным в прибыли.

Диверсификация инвестиционных рисков на Форексе

Несмотря на то, что в переводе с латинского diversus означает «разный», термину «диверсификация» более близко другое определение – «разнообразие». В мире финансов диверсификация уже давно воспринимается как концепция, которая помогает избежать рисков, связанных с инвестиционной деятельностью.

В этой статье мы расскажем о том, как вы можете диверсифицировать риски, торгуя на одном из самых высоколиквидных финансовых рынков – на Форексе.

С чем связаны риски на рынке Форекс

Прежде чем рассматривать способы борьбы с рисками, следует для начала определиться с тем, от чего они исходят и какие последствия за собой влекут.

Торгуя на Форексе, вы можете столкнуться с двумя видами рисков:

  • инвестиционные риски;
  • неинвестиционные риски.

Неинвестиционные риски

Начнем рассмотрение с последних. Неинвестиционные риски, как правило, могут быть связаны:

  • с плохим интернет-соединением;
  • с ненадежностью работы вашего компьютера;
  • с недобросовестностью обслуживающего брокера и т.д.

С этими рисками бороться довольно просто. Для того чтобы вы всегда имели доступ к сети интернет в ходе трейдинга рекомендовано обзавестись дежурным интернет-соединением через мобильную связь.

Тогда как во избежание проблем с оборудованием лучше всего для трейдинга использовать ноутбук и бережно следить за его рабочим состоянием.

Что же касается рисков с недобросовестностью обслуживающего брокера, то здесь все совсем просто. Торгуйте с брокером Gerchik & Co – и будет вам счастье!

Инвестиционные риски

Теперь, когда с неинвестиционными рисками разобрались, пора переходить к рискам инвестиционным. К таким рискам относятся:

  • неверное торговое решение;
  • несоблюдение правил торговой стратегии;
  • внезапный выход важных новостей и т.д.

Итогом всех этих событий, как правило, являются получение убытка по ордеру стоп-лосс или полная потеря депозита.

Как избежать инвестиционных рисков

Главным способом борьбы с инвестиционными рисками на финансовых рынках была, есть и продолжает быть диверсификация. А именно распределение инвестиционного капитала между различными инвестиционными инструментами. Заметьте, что речь идет не об активах, а, подчеркиваем, об инвестиционных инструментах.

Так, например, на валютном рынке Форекс вы имеете возможность инвестировать в такие инструменты, как наличная валюта, валютный дериватив (фьючерс, опцион, CFD) и валютный депозит.

Преимущества и недостатки инструментов

Наличная валюта

Довольно удобный и высоколиквидный инвестиционный инструмент, обладающий функцией сберегательного актива.

С его помощью довольно легко можно заработать на колебаниях валютных курсов, но только в условиях резкого роста или падения курса. Ведь покупка наличной валюты не дает возможность вести торги на межбанковском рынке, где волатильность в десятки раз выше, чем на наличном.

Еще одним недостатком данного инструмента является необходимость использования очень большого объема наличных денег на фоне относительно небольшой доходности.

Валютный депозит

Главным преимуществом валютного депозита является фиксированная доходность. Но следует отметить, что для получения заметной прибыли от валютного депозита понадобится довольно крупная сумма денег, которую необходимо вывести из оборота вашего бизнеса. При этом вложение способно принести вам не более 10-12% годовых.

Валютный дериватив

Самый высокодоходный вид инвестиционных инструментов. Открыв валютную позицию на бирже, вы может рассчитывать на доходность до 100 и более процентов в месяц или год. Все будет зависеть от выбранной вами инвестиционной стратегии и цели.

Главное отличие от двух предыдущих инструментов – вам не придется вкладывать для этого огромные суммы денег. А это на фоне довольно высокой доходности делает риски от биржевых операций на валютном рынке не такими уж и высокими, как может показаться на первый взгляд.

Так, например, торгуя CFD на валюту, вы можете использовать кредитное плечо, позволяющее вам торговать объемом в $100 000, при этом имея на счете всего $1000.

Следует отметить, что торговая операция таким объемом способна принести вам прибыль в $1000 всего лишь при условии, что цена валюты изменится только на $1.

При этом вы имеете возможность диверсифицировать свой максимальный риск от данной инвестиционной операции, размер которого определяется суммой, не превышающей сумму вашего депозита, равного $1000.

Для этого вы можете использовать менее доходный, но в то же время и менее рискованный инвестиционный инструмент – валютный депозит.

Для этого вам будет достаточно положить в банк на депозитный счет сумму в размере $10 000 под 10% годовых.

И если инвестиционный риск, связанный с потерей депозита по причине неверного инвестиционного решения (например, отклонение от инвестиционной стратегии или резкий разворот рынка), окажется реальностью, то прибыль от вашего депозита полностью перекроет убытки от более рискованной, но гораздо более высокодоходной инвестиционной операции на бирже.

Диверсификация: как получать ровную прибыль каждую неделю

Павел Власов провел вебинар на тему «Как собрать Портфель стратегий для стабильной прибыли».

Посылом к теме было очевидное каждому трейдеру знание:

«Ни одна Форекс стратегия не даёт 100% прибыльных сделок. В любой системе неизбежны периоды просадок.»

Посмотреть вебинар можно по ссылке.

Главная мысль — конечно диверсификация через не пересекающиеся типы и стратегии торговли:

Торговля на других таймфреймах;

Торговля не коррелирующими символами;

Торговля разными типами торговых стратегий. Например: по фундаментальному анализу, по техническому по тренду, по контртренду, на новостях и т.д.

В этой статье мы разберем как добиться диверсификации имея на руках одну автоматическую торговую систему — Форекс советник.

Вы можете послушать аудио-версию статьи в подкасте:

Принципиальная проблема диверсификации это необходимость досконального изучения каждого направления.

Вам будет сложно одинаково правильно определять точки входа по Price Action, по скальперской стратегии и по фундаментальному анализу макроэкономических показателей нескольких стран.

Невозможно тратить достаточное количество времени на анализ торговли управляющих 10-ти ПАММ счетов.

Жизнь диктует нам правило, что хорошо можно делать только то дело на котором вы максимально сфокусированы.

Как же совместить эти два противоречия?

Секрет грамотной диверсификации это достаточная фокусировка где вы можете работать с повышенным риском и использовать минимальный риск в других источниках.

Если использовать один советник в чем тогда диверсификация?

Так как я торгую своими Форекс советниками, то говорить буду основываясь на советнике «Проект-Манхэттен».

«Проект-Манхэттен» хотя и использует рисковый подход в виде усреднения и принципа Мартингейла дает возможность значительно менять риски. При этом понимая принцип работы вы остаетесь сфокусированным, что бы получать положительный результат.

Диверсификация — Как это делаю я?

Торговлю веду обязательно на разных счетах у разных брокеров. Фишка в том, что «Проект-Манхэттен» работает на анализе отрисовки свечи, а каждый брокер по разному отображает свечи, тем более если это счета с 4-х или 5-ю знаками после запятой.

Депозит каждого счета не менее 300 USD (30 000 центов). Если у вас пока депозит меньше вам рано думать о диверсификации.

В комплекте с советником идут 3-и типа стратегий (агрессивная торговля, минимальный риск, максимальный доход от рибейта) и на каждый счет я запускаю разный вариант.

Советник «Проект-Манхэттен» в комплекте содержит параметры для 7-и валютных пар. Для каждого счета вы можете ставить 3-4 пары, тем самым сформировать уникальный набор.

Что сделать еще?

Оптимизируйте параметры под другие пары, в первую очередь проверяйте высокооткатные кроссы, например AUDJPY, CADCHF, GBPAUD;

Проведите оптимизацию на других таймфреймах, например М15 и H1.

Что в итоге?

Для равномерно получения дохода необходима диверсификация.

Оставаясь сфокусированным на одном инструменте (Форекс советнике) и в рамках его работы добиться высокого уровня диверсификации.

Я согласен с Павлом, что в идеале хорошо бы уметь торговать ручными стратегиями, использовать советники и инвестировать в ПАММ-счета.

Я так и делаю, но с фокусом на Форекс советник.

Прочитайте как и почему пришел к такому выводу.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 19 минут

Торгуя на валютном рынке, трейдеры очень часто сталкиваются с необходимостью идти на риск. Для того, чтобы эффективно работать и спокойно получать прибыль, нужно научиться управлять рисками. Так вы cбережете свои активы и научитесь рисковать там, где результат будет оправдан.

В этой статье мы обсудим несколько способов минимизирования риска в ваших инвестициях.

Ежедневные обороты международной торговли валютами насчитывают до полутора триллионов долларов США. Этот крупный финансовый рынок дает возможность заработать колоссальные суммы, но, в то же время, здесь можно понести и огромные убытки.

Давайте определимся с понятием торгового риска на Форекс. Под этим термином имеют ввиду потенциальные доходы и убытки, возникающие из-за колебания курса валют. Для того, чтобы максимально сократить количество рисков, каждый трейдер должен научиться эффективно ими оперировать. Так, одним из способов является включение в свою торговую стратегию мер предосторожности.

Каждый человек, который приходит на валютный рынок, рассчитывает получить определенную прибыль. Тем не менее, далеко не каждый здесь достигает желаемых результатов. На валютном рынке начинающим трейдерам необходимо учиться и набираться опыта. К сожалению, многие теряют свои сбережения в самом начале и опускают руки.

А все потому, что невозможно преуспеть без базовых знаний, особенно на первых порах. Как вы знаете, валютный рынок очень изменчив, и сам этот факт уже является достаточным риском, который не каждый трейдер сможет преодолеть.

Вопрос управления рисками становится все более популярным в последнее время. Мы создали эту статью для того, чтобы вы могли понять, как управлять торговлей и риском на валютном рынке, то есть применять грамотный поход к риск менеджменту на Форекс. Эти знания уберегут вас от очевидных убытков и приучат к спокойной торговле без непредвиденных обстоятельств.

Сбалансировать торговый счет в первоначальном виде означает по-разному корректировать свои активы. Этого можно достичь, покупая и продавая определенные фонды, валютные пары, акции, ETF или другие ценные бумаги, чтобы сохранить установленное распределение активов.

Выбор правильного распределения активов, вероятно, будет одним из самых важных инвестиционных решений, которые Вы когда-либо будете принимать.

Допустим, Вы держите все свои инвестиции в аналогичных ценных бумагах в местной валюте в таких продуктах как облигации и акции. Доходность вашего портфеля будет отражать эти два рынка. Тем не менее, если на обоих рынках произойдет спад, то же самое произойдет и с вашими активами.

Итак, как минимизировать финансовые риски, которые несет каждый трейдер при торговле на Форекс?

Базовые ошибки трейдеров и риски торговли на Форекс

Представим, что начинающий трейдер — это человек, желающий достичь успеха в трейдинге на валютном рынке. Он только что уволился с предыдущей работы и у него нет постоянного дохода. Зато у него есть сбережения, которые он готов преумножить, а кроме того у него есть обязанности по оплате коммунальных услуг и, естественно, желание кушать.

Основное правило для трейдера любого уровня — никогда не тратить деньги, предназначенные для обеспечения жизни. Выделите стартовую сумму, которая не будет включать расходы на жилье и другие необходимые вещи, и используйте только ее.

Новички, которые пренебрегают этим правилом, могут стать мишенью такого непредсказуемого валютного рынка. Любая новость мирового значения влияет на движения валют, и это может быть как положительное, так и отрицательное влияние.

Эмоциональные ситуации и управление риском Форекс

Еще одной ошибкой каждого трейдера является способность поддаваться эмоциям. Во время совершения сделки необходимо держать все под контролем, иначе вы можете потерять свой капитал.

Упрямые трейдеры больше всего подвержены этому риску, ведь они ждут слишком долго, чтобы завершить сделку и зачастую уже оказывается слишком поздно. Очень важно заметить эту ошибку в себе и суметь закрыть сделку, даже если потери уже неизбежны.

По крайней мере, так он не дотянет до того момента, когда потери станут громадными. Даже после этого трейдер должен собраться и начать торговать на Форекс снова.

Стратегии управления рисками

Во избежание ошибок опытные трейдеры создали несколько правил для того, чтобы оградить новичков от потери капитала. Для начала, заранее продумывайте стиль своей торговли, просчитывайте все детали проведения сделки. Таким образом, вы обеспечите себя подробным планом, который будет включать также и управление рисками на Форекс.

Составляя свой торговый план, обязательно учтите, что он должен быть не только эффективным, но и удобным.

Вам необходимо четко следовать заданному плану и ни в коем случае не допускать эмоциональных решений. Опытные трейдеры советуют остановиться на сделках с потенциально большим доходом.

Какие могут возникнуть риски на Форекс во время торговли? Абсолютно различные. Именно поэтому вам необходимо учитывать все стандартные ошибки.

Возможно, вам следует обратиться за советом к более опытным трейдерам, ведь за определенное время работы они могли сформулировать собственный перечень ошибок. Также стоит рассмотреть время и силы, которые вы тратите, в качестве инвестиций в ваше доходное будущее.

Риск менеджмент в трейдинге — базовые понятия

Для сокращения рисков в вашей торговой стратегии, следует понять такие правила:

  • Валютные изменения существенно влияют на компании, которые сотрудничают с мировыми биржами
  • Колебание цен влияет на денежные потоки и активы

Контролируйте движение рынка, торгуйте маленькими суммами, и вы поймете принцип этих понятий и сможете использовать их в своих интересах.

Риск менеджмент на Форекс — рекомендации

Чтобы вас не коснулись риски при торговле на Форекс и вы хотите получить максимально возможную прибыль, следуйте данным советам:

Не забывайте про Стоп лосс

Индикатор stop loss — это инструмент, созданный для того, чтобы остановить сделку в случае негативного исхода. Он выйдет из позиции, как только увидит наиболее выгодную возможность с минимальными потерями. Перед использованием тщательно изучите правила его установки. Если установить его на другом уровне, он просто не сработает.

Ваш капитал не должен быть привязан к одному активу

Это правило используется в любом бизнесе. Очевидно, что вы не должны рисковать всеми своими сбережениями, ведь существует возможность все потерять. Также в идеале лучше всего обменивать лишь одну денежную пару.

Следуйте за трендом

В момент, когда вы решаете совершить сделку, будьте готовы к тому, что придется удерживать ее определенный период времени. С течением сделки, вы должны следовать существующей тенденции и при необходимости изменять ее.

Тем не менее, будьте осторожны, ведь поспешные решения могут привести к неожиданным результатам. Ежедневно в операциях участвуют тысячи более опытных трейдеров и будет абсолютно нормально, если вы пристроитесь к их торговой стратегии и будете получать доход от сделок.

Обучайтесь

Чтобы стать профессиональным трейдером, вам необходимо знать суть рынка и его возможности. Так вы досконально узнаете все об управлении рисками. Как мы уже говорили ранее, рынок Форекс постоянно меняется и вам всегда нужно идти в ногу с ним: изучать новые вещи и способы улучшить свою стратегию.

Пользуйтесь программным обеспечением

Значительно облегчить вашу работу может профессиональное программное обеспечение. Автоматизированная система анализирует рынок, просчитывает риски и выдает алгоритм действий для той или иной ситуации. Тем не менее, лучше полагаться на свою голову и понимать, что систему лучше использовать как персонального консультанта.

Используйте кредитное плечо с умом

Кредитное плечо — это весьма заманчивый инструмент для получения значительной прибыли при небольшом колебании рынка. Но будьте осторожны, ведь так же легко вы можете потерять свой капитал. Суть кредитного плеча состоит в том, что вы оперируете большими суммами и ваши доходы или убытки будут соответственными.

Каждому трейдеру необходимо освоить предмет управления рисками на Форекс. Это несложная дисциплина, но хитрость в том, чтобы научиться различным манипуляциям в неудачных сделках.

Риск менеджмет Форекс для часто торгующих трейдеров

Чтобы измерять и управлять риском трейдерам, которые постоянно совершают сделки, необходимо следить за корреляцией сделок. Здесь необходимо остановиться и пояснить суть понятия корреляция.

Если вы сталкивались с торговлей акциями, то знаете об индексе «бета». Он очень похож на корреляцию на валютном рынке. «Бета» прогнозирует поведение акций в зависимости от перемен в отрасли. Очень часто трейдер объединяет акции, которые потенциально могут повлиять на совокупное «бета», значение которого = 0.

На валютном рынке существует похожее понятие — это корреляция. С ее помощью мы можем увидеть отражение изменения одной пары валют относительно другой. Профессионалы знают, что в связанных валютных парах прослеживается один и тот же тренд. Зная это, вы можете спрогнозировать результат одной валютной пары после изменения другой.

Какую выгоду мы можем извлечь из этого? В целом, риск продвигается за прибылью. То есть, чем больше потенциальная прибыль, тем выше становится риск. Именно поэтому выгоднее всего работать с одной валютной парой — прослеживая одну валюту, вы всегда сможете понять тенденцию движения другой.

Обычно корреляции валют отличаются в разных временных рамках. Поэтому вам стоит просматривать корреляцию в тот период, который вы используете в данный момент.

Валютная корреляция — это то, чему стоит уделить внимание. Так у вас получится научиться управлять рисками гораздо быстрее, даже в случае со скальпингом на Форекс. Если вы используете стратегию скальпинга, сможете получить максимальную прибыль за короткий период времени.

Внимательно выбирайте валютные пары: если они будут коррелировать в противоположном направлении, у вас не получится достичь максимальных результатов.

Умение управлять рисками крайне важно, ведь успешная торговая стратегия обязательно должна включать и эту составляющую. Она поможет сберечь ваши инвестиции и приумножить капитал. Мы надеемся, что эта статья пригодится вам при составлении вашей торговой стратегии: просто следуйте рекомендациям по управлению рисками.

Диверсификация Форекс

К счастью, редко происходят события, сотрясающие рынок подобно землетрясению. В большинстве случаев существуют разные факторы, которые определенным образом влияют на разные сегменты рынка.

Таким образом, вероятность того, что многие независимые рынки могут пострадать одновременно, довольно мала. В этом и заключается суть теории диверсификации портфеля.

Диверсификация — это инвестирование в несколько разных областей рынка с целью снижения риска того, что ваш портфель пострадает от какого-либо одного фактора.

Другими словами, выбирая распределение активов с умом, мы можем снизить риски. Диверсификация портфеля это инвестиционная стратегия, используемая для распределения риска по ряду классов активов. Изменение баланса вашего портфеля является одним из важнейших факторов, необходимых для обеспечения успешных инвестиций в течение длительного периода.

Одним из механизмов дальнейшей диверсификации является диверсификация валюты. Допустим, часть вашего портфеля была инвестирована в активы, выраженные в иностранной валюте, например в японской иене.

В этом случае доходы от японской валюты и актива относительно вашей местной валюты могли бы компенсировать некоторые потери портфеля в ваших локальных активах.

В основном, когда существуют большие риски, цены на товары имеют тенденцию к росту, и трейдеры обычно покупают австралийский доллар (AUD). Когда цены на сырье растут, фондовые рынки также растут, создавая спрос на положительные свопы на пары AUD, такие как AUDJPY и AUDCAD, в отличие от японской иены (JPY).

Когда больших рисков нет, обычно происходит обратное; в результате курс японской йены растет, поскольку иностранные инвестиции из Японии возвращаются в местную валюту.

Давайте рассмотрим пример роста японской иены. Вот что обычно происходит:

  1. Risk off — низкий аппетит к риску у инвесторов
  2. Золото дорожает
  3. Цены на товары снижаются
  4. Акции падают
  5. Иена в результате дорожает

Поскольку японцы могут получить дешевый кредит, они, как правило, вкладывают значительные средства за рубежом. Когда риски растут, они возвращают деньги, создавая спрос на иену; и наоборот, когда акции растут, японцы инвестируют свои деньги за границу, продавая иену и покупая иностранную валюту.

Риски в трейдинге — традиционная диверсификация

Инвесторы, как правило, комбинируют акций и облигаций как часть диверсифицированного портфеля. Долговые инструменты обычно продолжают выплачивать проценты во время спада, в то время как акции часто обесцениваются в условиях замедления экономики.

Считайте, что это фен-шуй для ваших инвестиций. Эта стратегия может быть проверена во время экономических спадов и инфляции, часто называемой стагфляция. Поскольку такой сценарий часто снижает ценность валюты, проценты по облигациям могут не компенсировать потери в инвестициях в акции.

Кроме того, инвестиции в недвижимость также не являются надежными. Одним из примеров: убытки по ипотечным кредитам, которые произошли на рынках США во время последнего мирового финансового кризиса в 2008 году.

Риск менеджмент Форекс и иностранная валюта

Возможно, стоит инвестировать в активы, выраженные в иностранной валюте, в связи с более низкими затратами и доступностью иностранных рынков в наше время. Инвестиции в различные валюты могут быть добавлены в инвестиционный портфель так как диверсификация портфеля снижает риск потери депозита.

Например, если мы инвестировали средства в недвижимость в США и занимали средства под низкие процентные ставки, оставшиеся денежные средства можно было бы инвестировать в другую валюту, с более высокой процентной ставкой.

Важно отметить, что сила валюты часто связана с торговым балансом и высокой экономической активностью.

Как минимизировать риски на Форекс при помощи валют?

Распределение капитала важно для диверсификации и уменьшения риска: поскольку к примеру процентные ставки в Швейцарии и Японии отрицательны, и было бы разумно держать на балансе йены и франки. Инвестор может конвертировать некоторые из этих валют в высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар (NZD).

Кроме того, распределение части инвестиционного портфеля в товарную валюту может быть эффективным для хеджирования инфляционного риска.

Это может быть товарная валюта из такой страны, как Канада, экспортер нефти, или трана-экспортер золота, такая как Австралия.

Основными товарными валютами являются австралийский, канадский и новозеландский доллары, которые продемонстрировали здоровый рост, в то время как экономика Японии, Европы и США была слабой.

Кроме того, хотя инфляция снижает покупательную способность денег, тщательно отобранная валютная позиция в инвестиционном портфеле может быть более выгодным вариантом в долгосрочной перспективе.

Инфляция также является важным фактором при выборе акций для инвестирования. Вы можете спросить «почему?». Ответ прост — в надежде роста цены акций. В основном, когда существует инфляция, это обычно означает, что цены на товары и услуги становятся выше.

Это, в свою очередь, увеличивает доход компаний, но, с другой стороны, это может означать и дополнительные расходы для компаний.

Как успешно торговать на Forex без риска — стресс-тест

Инвесторы должны обращать внимание на «стресс-тесты». Стресс-тест в финансовой терминологии — это анализ или моделирование, предназначенное для определения способности финансового инструмента или финансового учреждения справляться с экономическим кризисом. Это связано с акциями, поскольку это влияет и на банковские акции. Банки делят риски на три основные группы:

Операционный риск использует так называемые стандарты «Базеля» для классификации определенных типов операционного риска и использует исторические события по убыткам банка наряду с использованием внешних данных для определения основных рисков.

Рыночный риск использует статистику под названием «Стоимость риска» (VAR) для всех рыночных позиций, которые занимает банк, обычно в облигациях и кредитных деривативах.

Кредитный риск является самым большим риском для банков и имеет большую часть капитала, поскольку он относится к кредитам, которые банки предоставляют контрагентам или клиентам. Он рассчитывается по кредитному рейтингу клиента.

Кредитные и рыночные риски рассчитываются, тогда как операционный риск является субъективной оценкой, основанной на предыдущих операционных убытках и внешних событиях.

Регуляторы используют нисходящий подход и диктуют, какой объем капитала требуется, при этом сами банки не рассчитывают его через свои собственные департаменты риска; Кроме того, отделы риска не привязаны к коммерческой стороне банка.

Регуляторы также консервативны по своему характеру, в их интересах сохранить здоровье банковской индустрии, поэтому обычно они запрашивают больше капитала. Это обычно влияет на стоимость акций банков.

Согласно стресс-тесту, проведенному Forbes в 2014 году, распределение между акциями и облигациями влияет на доходность и риск в больше, чем любое другое решение о распределении активов.

Графический пример (см. Ниже) из «Структуры Vanguard для построения диверсифицированных портфелей» показывает как волатильность, так и доходность, увеличивающуюся, когда портфель увеличивает свою долю акций в в портфеле инвестиций.

Источник: Forbes — Распределение портфеля

Ниже приведены три стратегии инвестиционного портфеля, которые Вы можете рассмотреть:

Эффективная стратегия 1: разделите свой инвестиционный портфель по различным секторам

Стандартными секторами для инвестиций являются золото и железо, а также банки, энергетика (газ и нефть), телекоммуникации и технологии.

Распределение вашего портфеля акций по различным секторам может помочь сбалансировать взлеты и падения во всех этих секторах, и следить за их влиянием на ваш портфель.

Эффективная стратегия 2: Диверсификация портфеля акций

Компании с более высоким риском обычно могут принести большую прибыль вашему портфелю. У них есть волатильность цен на акции, и они могут стать прибыльными инвестициями, но также должны быть сбалансированы с компаниями с более низким риском, такими как «голубые фишки».

Компании с «голубыми фишками», у которых практически нет долгов или они имеют стабильный доход, обычно считаются менее рискованными и с большей вероятностью будут регулярно выплачивать дивиденды.

Эффективная стратегия 3: диверсификация портфеля — индексные фонды

Это считается инвестиционным портфелем новичка. Индексный фонд представляет собой совокупность различных акций или облигаций, предназначенных для отражения определенной части рынка.

Они могут быть хорошим дополнением к вашему портфелю с точки зрения баланса, потому что у них есть конкретные коэффициенты расходов (или низкие комиссии) в сочетании с тем, что они отражают конкретный рынок. Это должно означать более высокую прибыль в течение длительного периода.

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Диверсификация также важна для инвестиций в ценные бумаги, поскольку она снижает вероятность неблагоприятного фактора, влияющего на весь ваш портфель.

Прибыль от трейдинга — это выигрыш в долгосрочной перспективе.

Вы не можете выиграть в долгосрочной перспективе, если у вас будет достаточно серьезная просадка. Диверсификация помогает избежать этого негативного сценария.

Есть ли преимущества диверсификации портфеля помимо того, что вы пытаетесь уменьшить риск?

Три преимущества диверсификации портфеля:

  1. снижает риски, связанные с определенными классами активов
  2. увеличивает шансы находиться в условиях, благоприятных для вашей системы
  3. больше сигналов

Давайте рассмотрим трейдера, который смотрит только на узкий набор валютных пар.

Предположим, что он последователь тренда, который рассматривает только курс EUR/USD и GBP/USD. Если эти валютные пары ограничены диапазоном в течение длительного периода, трейдер не будет иметь никаких сигналов для торговли.

Теперь рассмотрим трейдера, который смотрит на широкий спектр рынков. Этот трейдер, скорее всего, получит больше входных сигналов.

Обращаясь к большему количеству рынков, наш трейдер увеличил шансы столкнуться с благоприятными рыночными условиями, необходимыми для крупного выигрыша.

Мультиактивная диверсификация портфеля

Если вы торгуете сырьевыми активами, вам следует рассмотреть возможность диверсификации сырья.

Разумеется, правильная диверсификация портфеля приводит к уменьшению общего риска за счет разделения вашего риска на несколько классов активов.

Это означает, что с правильным видом тактического инвестирования вы можете добиться некоторого снижения общего риска.

Итак, как определить распределение портфеля? Как обычно бывает с торговлей, ответ на этот вопрос действительно зависит от человека. Чего вы пытаетесь достичь? Если вы не склонны к риску, то диверсификация портфеля станет для вас большой проблемой.

Пример диверсификации портфеля

С портфелем акций довольно легко построить разнообразный выбор, где вы можете смешивать и сопоставлять различные сектора. Когда дело доходит до диверсификации портфеля Форекс, это может показаться менее простым.

Как мы можем определить, какие пары Forex коррелируют?

Плагин MT4 SE предлагает вам значительно расширенный набор индикаторов и торговых инструментов.

Среди этих инструментов есть корреляционная матрица.

Корреляционная матрица позволяет вам сразу увидеть силу корреляции между валютными парами. Она также позволяет просматривать корреляцию на разных таймфреймах.

Итак, несколько простых советов о том, как диверсифицировать портфель

  1. проверить корреляцию на нескольких таймфреймах
  2. избегать торговли в одном направлении на сильнокоррелированных парах
  3. альтернативно, активно торговать в противоположном направлении на сильнокоррелированных парах
  4. избегать аналогичных позиций с валютами из тех же регионов
  5. диверсифицировать, удерживая позиции в разных таймфремах
  6. кроме того, рассмотрите вопрос о диверсификации стиля вашей стратегии.

В целом, идея состоит в том, чтобы исключить общие черты между различными позициями в портфеле.

Например, если вы подумывали удерживать длинную позицию AUD/GBP и NZD/USD вы можете выбрать только один из двух в интересах диверсификации.

Это связано с тем, что NZD и AUD являются валютами региона Океании. Мы могли бы ожидать, что на них также будут влиять факторы, характерные для этого региона.

Последний пункт в приведенном выше списке относится к фактической торговой стратегии, которую вы используете.

Вы можете обнаружить, что определенная стратегия предлагает только несколько сигналов в месяц, а другая — 20 или 30.

Разделение вашего потенциального рискового капитала среди этих стратегий может дополнять друг друга. Отличный способ практиковать эти методы и выработать то, что подходит для вас, — это наш безрисковый демо-счет.

Таким образом, сначала вы можете свои стратегии и посмотреть, что лучше всего работает, прежде чем вы начнете торговать реальными деньгами.

Как успешно торговать на Forex без риска

Мы рассмотрели основы диверсификации, но помните, что диверсификация инвестиций не является гарантией от потерь, но это хороший способ смягчить риски.

Кроме того, помните, что цели диверсификации портфеля — это защита суммы целого портфеля.

Поэтому, даже если у вас есть диверсифицированные инвестиции, отдельные сегменты этого портфеля все еще будут подвержены риску.

Вот почему всегда имеет смысл использовать другие хорошие стратегии управления рисками Forex с каждой отдельной сделкой.Изучите применение стопов, тейк-профитов, управление капиталом и т.д.

Продолжайте свое обучение на Форекс:

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Диверсификация на Валютном Рынке Форекс!

Торговля на рынке Форекса бывает веселой и забавной, когда все идет по плану. Но если наступает череда неудач, может показаться, что черная полоса пришла надолго. В этот момент есть два вида реакции: либо на время уйти с платформы, либо продолжать вести торги с другими валютными парами.

Почему Важна Диверсификация

Некоторые трейдеры осваивают одну или две пары, прекрасно могут предугадывать движения в ней на основе технического анализа. И знают, как на тренды влияют разного рода новости и обновления индексов. Любое непонятное движение рынка выбивает их из колеи.

Нельзя все деньги вкладывать в один актив. Это знают даже начинающие инвесторы. И на рынке обмена валют тоже не следует сосредотачивать усилия только на одних парах.

Трейдеры, которые могут легко переключаться на другие валюты, выигрывают. Во времена непонятных движений в основной паре они остаются при делах. И есть еще один момент: торгуя валютами, не стоит забывать о других активах. Стоит почитать о долгосрочных инвестициях в акции или ценные бумаги. Иногда это тоже может пригодиться.

Как Провести Диверсификацию

Единого ответа на вопрос о том, какой портфель инвестиций составить, быть не может.

  • Некоторые эксперты советуют досконально изучить 5 пар валют, чтобы в любую торговую сессию можно было чем-то заняться, не особо рискуя.
  • Другие гуру трейдинга рекомендуют не думать о количестве пар. Хорошее знание технического анализа и умение считывать индикаторы движения позволяют не уходить в большой минус даже при работе с самыми непонятными активами.

Выбор нужно осуществлять индивидуально. Осторожным инвесторам больше подходит узкий круг позиций. Любящим риск и умеющим его контролировать, скорее всего, пригодится неограниченный список пар.

Разнообразие Стратегий

Рынок Форекса является относительно молодым. По этой причине на нем нет устоявшейся терминологии. И понятия «диверсификация» это тоже касается. Согласно опыту трейдеров, работаюших с admiralmarkets.de, есть два основных определения.

  1. Расширение круга позиций.
  2. Увеличение числа торговых стратегий.

Выше были рассмотрены варианты увеличения списка позиций, с которыми ведется работа. Но есть еще одно полезное умение: менять торговые стратегии под задачу.

И в этой сфере имеются свои консерваторы. Некоторые трейдеры работают по одной стратегии. Заходя на платформу, они оценивают все пары, в которых можно видеть привычные для них торговые сигналы. Если нигде их нет, они уходят с биржи.

Другие торговцы пробуют разные стратегии:

  • по типу ставки (одинаковый или разный);
  • по учитываемым индикаторам;
  • по времени между открытием и закрытием позиции.

Общих советов быть не может, но в специализированной прессе мнения в пользу освоения разных стратегий преобладают над решениями пользоваться только одной, проверенной разновидностью ведения торгов.

Почему Диверсификация Стратегий Полезна для Прибыльности Торгов

Рынок меняется слишком быстро, надо уметь работать с разными его состояниями. Выживают на нем только те трейдеры, которые умеют гибко адаптироваться к изменениям. А с единственной стратегией вся адаптация заключается в одном решении: либо торговать, либо воздержаться. А если неблагоприятные условия пришли надолго?

Как Расширить Список Стратегий

Попытки разнообразить стратегии проваливаются в том случае, если они хаотичны. Есть несколько шагов, которые позволят сделать диверсификацию стратегий эффективной.

1. Минимизация просадки депозита

Пробуя различные стратегии, надо внимательно смотреть, какие из них чаще и сильнее снижают уровень депозита. Их стоит исключить из практики, даже если все их нахваливают. Бывает так, что у конкретного человека не получается использовать некоторые варианты ведения торгов.

Как только наберется список стратегий с минимальными просадками депозита и с возможностями его быстрого восстановления, общее число убыточных или не очень прибыльных сессий сократится.

2. Собственная система хеджирования

Речь не идет о личном фонде оборотных средств для Форекса. (Он должен быть, это не обсуждается). В контексте обсуждения диверсификации обычно говорят о позициях и стратегиях, которые дают стабильный, пусть и небольшой заработок. Они обязательно должны быть в арсенале трейдера. Если случилась большая потеря депозита, надо переходить на безопасные стратегии, чтобы восстановить его.

3. Работа с несколькими брокерами

Динамичность и высокий риск на рынке Форекса приводят к тому, что у брокеров могут возникать проблемы с ликвидностью. Помимо использования разных стратегий и работы с различными позициями, надо уладить вопрос с оптимальным числом брокеров. Люди, управляющие миллионными капиталами, обычно зарегистрированы на 5-7 площадках одновременно.

4. Изучение личной эффективности

Ведение журнала сессий – полезное сопровождение работы трейдера. В нем следует ввести поля, где будут указаны активы, с которыми шла работа, типы торговых стратегий. Надо время от времени подводить итоги, чтобы понимать, какие тактики в личном исполнении срабатывают эффективнее остальных, где прибыль выше при тех же вложениях средств и усилий. Желательно не прекращать эти наблюдения и после выхода на стабильную прибыльность.

Диверсификация в трейдинге

Что такое диверсификация в трейдинге? Диверсификация в трейдинге это распределение рисков, а если говорить обычными словами, то это попытка уйти от такой ситуации, когда все яйца лежат в одной корзине. Диверсификация включает себя не только покупку разных активов, но и деление рисков между брокерами и торговыми системами, ниже будут разные примеры диверсификации в трейдинге.

Пример без диверсификации: Виктор на все свои 10 000$ купил акции компании Apple, так как считает, что акции пойдут вверх, однако, на деле акции пошли вниз. Так как Виктор все свои деньги вложил в один актив, то тут даже не пахнет диверсификацией и теперь Виктору нужно ждать и терпеть, когда всё развернётся вверх, а это может занять очень длительный промежуток времени.

Пример с диверсификацией: Александр решил вложить все свои свободные деньги в разные акции (Apple, Amazon, Boeing, Google). При таком подходе Александр намного более защищён, чем Виктор, так как возможно какая то акция уйдёт вниз, а другая вверх и среднее значение всего портфеля может быть даже в плюсе, несмотря на то, что некая акция может находиться ниже цены покупки, к тому же Александр выбрал акции из разных секторов.

Порой в трейдинге нам кажется, что не стоит диверсифицироваться, так как нам кажется, что у нас есть некая идея, которая выстрелит и поэтому мы должны вложить все свои деньги в один актив, чтобы заработать кучу денег, но на практике такой подход без диверсификации один раз убьёт весь ваш долго нажитый капитал.

Порой мы ищем для себя лучшего брокера, который к примеру предлагает низкий спред и найдя такого мы начинаем торговать только через него, так как зачем торговать через других брокеров, которые дерут в двое больше? Однако, если к примеру вы торгуете через одного форекс брокера и вдруг в какой то момент этот брокер закрывается, то плакали ваши денежки и таких случаев было много, поэтому диверсификация нужно и при выборе брокеров, несмотря на разные тарифы.

Лично я диверсифицировал свои деньги на форекс трейдинг между тремя брокерами и двое из них предлагают довольно хорошие торговые условия, а один обдирает меня до нитки, но он мне нужен, так как он более надёжен и контролируется местными фин. учреждениями и если какой то форекс брокер обанкротится, то мне будет грустно, но не так грустно, если бы все деньги лежали у одного брокера, которого в последствии бы не стало.

Диверсификация торговых систем в трейдинге

Вспомните, как вы когда то искали некую торговую систему, которая зарабатывала вам кучу денег и даже если вы её нашли и установили в терминале, то почему то она больше не зарабатывала, а всё из за того, что каждая торговая система работает только на определённом типе рынке.

Рынок имеет две фазы и это тренд и боковик и если вы торгуете трендовой стратегией в боковике, то вы будете терять и наоборот! Поэтому диверсификация важна и на уровне торговых систем. Идеальная диверсификация была бы, если бы вы запустили две торговые системы, которые работали на каждом типе рынка, то есть одна система заточена на трендовую торговлю, а другая на торговлю в боковике и если какая то система будет в минусе, то другая в плюсе, но тут нужно аккуратно подходить к параметрам и анализировать, иначе торговая система при плохих параметрах сведёт на нет всю вашу диверсификацию в трейдинге.

Одним словом, обязательно в трейдинге нужно всё диверсифицировать, чем выше диверсификация, тем крепче сон.

Как диверсифицировать риски на рынке Форекс

Наверняка и вы задумывались над тем, как минимизировать свои риски на рынке Форекс. Это может показаться странным, но убытки являются неотъемлемой частью торговли в целом. Поэтому, при составлении собственной стратегии, не забывайте принимать во внимание этот важный момент и уделять внимание контролю над риском. Для этой цели в распоряжении любого трейдера имеется хорошо знакомый и проверенный инструмент – ордер стоп-лосс.

В том случае, если в сделке задействуется слишком много собственного капитала, лучше отказаться от нее совсем. Эксперты и профессиональные игроки убеждены, что максимально допустимая величина убытков по депозиту не должна быть выше его третьей части. В том случае, если вы были вынуждены понести такие потери, придется заработать не менее 50%, чтобы выйти на прежний уровень.

Но каким образом распределить рисковую составляющую, чтобы сократить убытки или компенсировать их за счет последующей прибыли? Совет в этом случае довольно прост – следует диверсифицировать свои инвестиции. Наверняка вы знакомы с народной мудростью: «Не стоит класть все яйца в одну корзину».

Мы не имеем ввиду разные инструменты для торговли на платформе metatrader 4, хотя и такой подход можно считать своеобразной диверсификацией рисков. Стоит обезопасить в целом все свои сбережения. Опытный игрок воспринимает торговый счет как инвестиции, доходность по которым контролируется им лично. Поэтому следует очень грамотно распоряжаться данным активом, понимая, что компенсировать понесенные в результате неумелой торговли убытки будет достаточно проблематично.

Для того чтобы игроку было проще выйти в профит, лучше всего распределить портфель по разным ПАММ-счетам. Чем больше у вас их будет, тем меньше шанс оказаться в итоге в минусе.

У новичков может возникнуть вопрос: «Почему нужно вкладывать деньги в разные счета, когда можно выбрать один, самый доходный, и разместить на нем всю сумму?». Дело в том, что принцип диверсификации как раз и заключается в том, чтобы распределять свои риски в разных направлениях. Если вы теряете в доходности по одному активу, прибыль по второму обязательно компенсирует этот недостаток. В свою очередь, ожидаемый уровень доходности при наличии сразу нескольких счетов будет прежним, а инвестиционные риски удастся существенно сократить.

Но и здесь следует действовать осознанно и с пониманием дела. Не выбирайте два одинаковых ПАММ-счета, поскольку уровень прибыли запросто может измениться не в вашу сторону. Лучше всего удастся оценить величину доходности по историческим данным счета. Когда кривая доходности сглажена или является слишком короткой, лучше отдать предпочтение другому варианту. Благо, на рынке Форекс хватает выгодных предложений.

Как диверсифицировать Форекс

Понятия “диверсификация рисков” и “диверсификация портфеля” известны, наверно, каждому трейдеру и инвестору. Не класть яйца в одну корзину, распределить активы, чтобы не потерять все разом или в случае потери одного актива компенсировать это прибылью по другому. Вместе с тем множество участников Форекс теряют свои деньги из-за азарта, страха, жадности, неправильного управления капиталом (см. статью “Лучший манименеджмент Форекс”) и других факторов. В данной статье мы поговорим о том, какие риски ожидают трейдера Форекс во время торговли, как их правильно распределить и как составить портфель из торговых стратегий.

Виды и диверсификация рисков в торговле на Форекс

Поскольку мы имеем дело с деньгами, можно выделить 2 группы рисков на Форекс: торговые и неторговые. Неторговые риски – это возможность потерять средства, доверив их ненадежному брокеру или управляющему трейдеру. Тут все просто: работайте только с проверенными и надежными брокерами Форекс. Самые известные – это Forex4you, Alpari и InstaForex.

Торговые риски возникают непосредственно в процессе трейдинга на бирже. Их можно условно разделить на несколько подвидов:
1. связанные с эмоциями (страх, азарт, жадность).
2. связанные с качеством предоставления торговых условий (проскальзывания и т.д.).
3. связанные с отклонением от вашей торговой системы (ТС).
4. другие.

Эмоции были и остаются главным врагом трейдера. Повторим в сотый раз – пока вы не научились спокойно относиться к прибылям и убыткам, пока чувствуете страх потерять деньги или жалеете, что могли заработать больше (жадность) – не торгуйте на больших деньгах. Центовые счета очень популярны. Торгуйте на маленьких депозитах, пока ваши эмоции не уйдут на второй план. Понемногу увеличивайте депозит, расширяя зону комфорта, и увидите, чего можно достичь со временем.

Условия торговли различаются у разных брокеров, на разных типах счетов и т.д. Чтобы избежать торговых рисков вроде проскальзывания цены, невозможности выставить стоп-приказ, т.к. он находится слишком близко текущей цены и др. – выбирайте хороших брокеров. Тщательно анализируйте их торговые условия и выбирайте оптимальный для себя вариант. Такие детали как размер спрэда, количество одновременно открытых сделок, запрещенное или дозволенное локирование (использование замков) – для трейдера важна каждая мелочь. Не игнорируйте эти мелочи, в будущем это обернется значительными суммами прибыли или убытка.

Ваша торговая система, а, точнее, четкое выполнение торгового алгоритма, также позволит избежать определенных торговых рисков. ТС для этого и предназначена, чтобы снять нагрузку о принятии торговых решений с трейдера. Есть сигнал на вход в рынок – открываем позицию, нет – ждем.

Зачем нужна диверсификация портфеля?

Что можно понимать под диверсификацией портфеля? Это торговля по двум или больше стратегиям или же использование нескольких валютных пар. Объясняем. Торгуя по одной ТС, даже прибыльной, в определенные периоды времени вполне возможны убытки. Если же вы используете 2 ТС (торговля по трем и более ТС видится проблематичной, если говорить о ручном трейдинге), то возможно получение как убытков, так и прибыли в обозначенные периоды. Не будем забывать о возможности использования механических торговых систем (МТС или советников), а также доверительном управлении на рынке Форекс (ПАММ-счета и т.д.). Иными словами, хороший трейдер всегда планирует, как будет задействован его капитал и на сколько частей его нужно разделить. Это и будем способом диверсифицировать свои вложения и снизить риск потери средств.

Имея в портфеле несколько активов, сложно потерять их все одновременно. Большинство трейдеров на своем нелегком пути теряют депозиты. Откуда взять деньги на новый депозит (после работы над ошибками, конечно)? Умный трейдер-инвестор всегда использует долгосрочное планирование, поэтому может рассчитывать на прибыль из других источников, а не только из зарплаты (многие трейдеры продолжают ходить на работу) или денег, отложенных на отдых или покупку важных вещей.

Надеемся, теперь вы понимаете важность диверсификация рисков на Форекс и создания портфеля активов, которые будут работать на вас. Хотите торговать – торгуйте! Но всегда лучше иметь хороший план. Со временем вы сами в этом убедитесь.

Статьи Форекс. Диверсификация рисков на Форекс

Чем больше трейдер познает рынок форекс, тем пристальнее он начинает отслеживать и предсказывать свои риски.

Бесбашенность и желание быстрых денег уступают место продуманному и углубленному подходу к торговле на форекс. Если Вы уже созрели, то пора подумать и о диверсификации своих средств и депозитов, тем более, если Вас как опытного спекулянта беспокоит вопрос страхования своих рисков.

Что же такое диверсификация?

Диверсификация – это, разумеется, распределение риска по разным более-менее независимым направлениям таким образом, чтобы избежать «слива» всего депо или портфеля активов в случае внезапного и непрогнозируемого разворота тренда на форекс.

Чаще всего о диверсификации вспоминают опытные спекулянты, которые не первый день на рынке, располагающие солидными депозитами. Скорее всего, это из-за того, что на валютный рынок Forex, который дает возможность придти на него и начать торговать даже с крошечным депозитом, приходят оппортунисты с малыми финансовыми возможностями, поэтому распределить имеющиеся активы так, чтобы диверсифицировать риск с малой долей вероятности выйдет на скромном счете.

Хорошим примером диверсификации на Forex может служить такой ход: открытие нескольких торговых счетов, на которых деньги лежат в разном соотношении позиция/cash, и работа идет по различным торговым стратегиям. Дополнительный реальный счет, конечно, будет сильно отвлекать внимание трейдера внутри дня, но все-таки, если вы решили не держать «все яйца в одной корзине», стоит поднапрячься.

Примеры диверсификации на валютном рынке

Самым простым примером форекс диверсификации, и постоянно используемым спекулянтами всех мастей, может служить работа валютными парами. Трейдеры знают, что разные пары отличаются разным поведением, скажем, работа базовыми парами по 1ой торговой стратегии, сырьевыми – по другой, и, например, хеджирующей или золотом по 3ей. Иногда вся эта работа происходит на едином счете, или на разных, «фишка» в том, чтобы использовать схожие объемы.

Показательным примером диверсификации может служить и открытие, кроме депозита на Forex, просто вклада в банке, вложения в недвижимость или в ценные бумаги. Не секрет, что частенько форекс спекулянты работают еще и на фондовом рынке или торгуют фьючерсами и опционами. И тут кроется подводный камень, следует быть очень внимательным, ведь объемы у Forex и фондового рынка несоизмеримо разные, уровень рисков тоже абсолютно разный, хотя и схема работы часто одна: покупай дешево, продавай дорого.

Хороший способ диверсификации Ваших рисков может служить и вложение денег в уже ставшие популярными PAMM-счета или доверительное управление, стоимость которого зависит от опыта и желаний Вашего потенциального управляющего.

Инвестирование, если говорить о разумном подходе, – это такая же деятельность, как и любая иная, поэтому хеджирование рисков нужно тем трейдерам форекс, кто хочет не только приумножить, но и сохранить уже его деньги, что согласитесь иногда даже труднее, чем заработать.

Диверсификация инвестиционного портфеля

Добрый день, дорогие читатели данного сайта! В этой статье мы с вами рассмотрим инвестиционную тему, а именно, что представляет собой диверсификация инвестиционного портфеля.

Если говорить в глобальном контексте, то диверсификация представляется собой финансовые манипуляции, которые направлены на снижение общих рисков всего портфеля в целом.

Конечно же, утопической мыслью любого инвестора является полное исключение возможных убытков. Но, как мы знаем, сделать это невозможно, ведь сами по себе убытки являются частью финансового процесса.

Грамотная диверсификация портфеля является наиболее важным инструментом, от грамотного применения которого во многом зависит прибыльность вашей деятельности. Тут я расскажу о разных типах инвестиционной деятельности, но конкретики будет не много. Поэтому добирайте её ссылками, которые я даю. Например, Myfxbook autotrade.

В целом, ни один опытный инвестор никогда не будет вкладывать весь свой капитал в какую-то одну сферу или инструмент. Тут все можно толковать с точки зрения логики, тот актив, который сегодня дает уверенную позитивную динамику, уже завтра может вас обанкротить.

Теперь давайте детальнее с вами рассмотрим, что вообще представляет из себя диверсификация. Цель данного метода состоит в том, что трейдер должен грамотно распределить весь свой капитал среди нескольких активов. И так, чуть пооддаль, но практических прием, по снижению рисков: безубыток.

7,0,1,0,0

Очень важно, чтобы активы, в которые вы распределяете средства, не были зависимы друг от друга. Зачем именно так? Дело в том, что это сделано с той целью, чтобы если один актив начнет показывать отрицательную динамику, остальные были стабильны друг к другу.

Инвестиции условно можно поделить на три глобальные группы: агрессивные, консервативные и умеренные. Теперь мы более детально рассмотрим каждую из этих групп.

Агрессивные инвестиции характеризуются тем, что теоретически они дают быстрый и большой прирост капитала. Но при всем при этом наблюдаются огромные финансовые риски. Часто тут торговля ведется на самых волатильных парах.

Если вдруг ситуация пойдет не по плану, то в данном случае инвестор рискует потерять очень большую часть капитала, а в худшем случае может и вообще его потерять полностью.

Подобный тип инвестирования предпочитают те люди, у которых ввиду определенных причин нет большого капитала, но прибегнув к подобным инвестициям они имеют шанс разогнать свой депозит весьма быстро!

В данном случае, они осознают все возможные риски. Грубо говоря, если депозит реально увеличится, то это замечательно. Если же депозит сольется, то отчаиваться не стоит, тут понятно было, на что шел.

Если вы вдруг в рамках инвестирования используете агрессивную стратегию, то я вам настоятельно рекомендую раз в определенный период снимать прибыль. В любом случае, наступит тот день, когда слив произойдет, поэтому, есть смысл периодически выводить прибыль.

14,1,0,0,0

Что касается консервативных инвестиций, то они полностью отличаются от инвестиций предыдущего рода. В данном случае, вы не сможете получить каких-то огромных прибылей, но при всем при этом сохраните относительно невысокий уровень риска.

К данному виду инвестиций можно отнести банковские вклады, пенсионные сбережения и прочее. Напомню, эти инвестиции не дают большую прибыль, соответственно, чтобы получать ощутимую прибыль необходимо располагать большим первичным капиталом.

Но если посмотреть с другого ракурса, да, эти инвестиции не дадут огромные прибыли, но за счет низких рисков, они являются более стабильными и в долгосрочной перспективе принесут стабильный доход.

Если говорить про умеренные инвестиции, то они представляют собой нечто среднее между всеми раннее представленными инвестициями. Имеется ввиду, что они будут приносить больше прибыли, нежели консервативные инвестиции, но риски будут куда выше. Но при этом эти самые риски будут намного ниже, нежели в рамках агрессивных инвестиций.

Теперь, чтобы вы больше поняли суть вопроса, я хотел бы вам привести примеры инвестиций, которые можно относить к той или иной группе. К агрессивной группе инвестиций я бы смело относил торговлю на рынке, хайпы и разного рода пирамиды.

21,0,0,1,0

Для начала, рассмотрим торговлю в самостоятельном виде. Да, при наличии знаний и умений такой стиль торговли позволит зарабатывать большие профиты, но, учитывая тот факт, что многие на рынке сливаются, то подобный стиль инвестирования невероятно рискован.

То есть, в своем портфеле можно будет грамотно сочетать как агрессивные, так и консервативные инвестиции. Но, тут надо иметь определенный опыт и понимать тот актив, в который инвестируете.

К умеренному стилю инвестирования я бы еще смело относил бы вложения в памм счета. Давайте судить логически, ведь в памм счетах можно найти и агрессивных и консервативных управляющих.

Смотреть

Касаемо консервативно типа инвестирования, то сюда бы я включил вложения в банковские счета, инвестиции в форекс золото или не обязательно форекс, камни и прочее. В общем, такой вид инвестирования не способен давать высокие проценты прибыли. Но при всем при этом, эта прибыль может быть не большой, но весьма стабильной за счет низких рисков.

Диверсификация своего капитала должна проявляться во всем, чем бы вы не занимались в тот или иной период. Основная ошибка начинающих инвесторов состоит в том, что они несут все яйца в одно лукошко, чего делать нельзя. Никто из нас не застрахован от убытков, они были, есть и будут.

В общем, в контексте инвестиционной сферы, диверсификация является приоритетным вопросом, который позволит грамотно распределить риски, не нагружая при этом свой депозит.

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как правильно использовать диверсификацию в своей торговле

В трейдинге нет такой вещи, которая работала бы для всех. Но одна тактика очень близка к этой цели – диверсификация. Рассмотрим, как вы можете ввести ее в свой процесс торговли и почему это нужно сделать.

Многие новички начинают торговать с блестящими от предвкушения быстрого заработка глазами. Они ищут ту стратегию, которая стала бы для них «торговым Граалем» и сделала бы их мечты реальностью. Такой настрой активно пропагандируется неразборчивыми в средствах продавцами программ и стратегий для торговли, показывающими неизменный рост и прибыльность своих продуктов. Вас не удивляет, что так много предлагаемых для продажи готовых торговых стратегий и роботов почти не имеют просадок?

Реальность для большинства трейдеров, безусловно, оказывается иной. Новичок выбирает какой-то один метод или стратегию, вкладывает в них все свои средства и торгует. Когда такая система перестает работать (что является неизбежным), трейдер, в лучшем случае, сохранит часть своего капитала, чтобы перейти на очередной предлагаемый ему «торговый Грааль». Эта история повторяется снова и снова, до полного разорения трейдера. Это явление – одна из многих причин, по которым большинство трейдеров теряют деньги.

Возникает вопрос: «Существует ли лучший подход к торговле? Есть ли альтернатива поиску «торгового Грааля»?» К счастью, есть. Но многие об этом не говорят, потому что это скучно, несколько академично и не так «сексуально», как очередной красивый индикатор, который сделает из вас миллионера. Описать эту альтернативу одним словом можно так: Диверсификация.

Что такое диверсификация

Упрощенно говоря, диверсификация означает, что трейдер не полагается на один метод торговли. Например, на рынке акций многие трейдеры реализуют диверсификацию за счет торговли бумаг из разных индустрий или с разной степенью корреляции (значением бета) с общим рынком акций. Именно так большинство людей представляют себе диверсификацию. Это – классическое представление. Преимущества такого рода диверсификации подтверждены академическими исследованиями в течение нескольких десятков лет, поэтому они широко известны.

На рынке фьючерсов или при более активной спекулятивной торговле акциями диверсификации можно добиться различными способами. К одному и тому же рынку трейдер может применить различные «макро»-стили, например:

— Торговля соевых бобов с применением календарного спреда позволяет сыграть на разнице цен на прошлогодний и новый урожаи;

— Использование стратегии продажи опционов позволяет извлекать преимущество из периодов флэта, собирая премии;

— Направленная торговля фьючерсов по соевым бобам в надежде попасть в тренд.

Все эти методы можно применять одновременно. Хотя все они относятся к торговле соевыми бобами или их деривативами, их результаты могут быть абсолютно некоррелированными между собой. Это обеспечивает диверсификацию.

Другой способ диверсификации на рынке фьючерсов – торговать по одной стратегии, но на разных таймфреймах или разных рынках. Ситуативный трейдер, торгующий на основании графиков цены, может, например, использовать такой подход для торговли на некоррелированных рынках. Алгоритмический трейдер может использовать тот же подход, применяя одинаковую стратегию для торговли на разных рынках. Или же он может применять разные стратегии на разных рынках. Каждый из этих подходов тоже может обеспечить желаемую диверсификацию.

Ключевым для диверсификации, независимо от рынка или типа трейдера, является разнообразие способов торговли.

Почему диверсификация работает

Причину, по которой диверсификация настолько хорошо работает, можно сформулировать просто: прибыли суммируются, а просадки – нет. Проиллюстрируем это на простом примере. Представьте себе две хорошие, хотя не идеальные, стратегии торговли фьючерсами, показанные на рисунке 1. По одной стратегии производится торговля свининой, по другой – E-mini S&P 500. Каждая из них по отдельности прибыльна, и имеет собственные неизбежные просадки. Понятно, что никакая стратегия не является «торговым Граалем» сама по себе.

Настоящее преимущество при использовании этих двух стратегий проявляется, когда они торгуются одновременно. Максимальная просадка объединенного портфеля, включающего свинину и E-mini S&P 500, меньше, чем у каждой стратегии по отдельности. Когда одна стратегия испытывает просадку, другая выходит на новый High, и наоборот. Таким образом, просадки сглаживаются во времени, и вы получаете более высокие прибыли. В этом состоит преимущество диверсификации.

Хотя реальные результаты, конечно же, могут отличаться, но в большинстве случаев эффект сглаживания просадок можно еще больше усилить за счет добавления дополнительных стратегий торговли (или за счет применения одной стратегии к нескольким некоррелированным рынкам). Если стратегии взаимно не коррелированны, или имеют незначительную корреляцию, суммарная просадка торгового счета в процентном отношении уменьшается при добавлении дополнительных стратегий.

Как достичь диверсификации

Ключевым фактором для достижения диверсификации является одновременная торговля некоррелированных стратегий или рынков. Но как именно это можно сделать? Есть несколько способов сравнения результативности систем торговли, но лишь один способ выявить потенциальную диверсификацию – это определить значение коэффициента корреляции между двумя стратегиями. Сделать это можно, используя таблицу Excel или другую аналогичную программу для математических вычислений. Чем ниже коэффициент корреляции, тем большую диверсификацию обеспечивают рассматриваемые стратегии.

Правда, применение данного метода становится затруднительным, когда вычисляется корреляция многих стратегий. Каждая из стратегий должна быть проверена по отношению к каждой другой. Такой анализ может занять много времени. К счастью, существует относительно простая альтернатива.

Поскольку конечной целью диверсификации является улучшение кривой баланса, то можно просто измерить отношение прибыли к максимальной просадке результирующей кривой баланса. Стратегия, которая улучшает общее отношение прибыли к просадке, привносит в портфель диверсификацию, что приводит к уменьшению просадки при эквивалентной сумме прибыли.

Умение оценить диверсификацию очень важно, но это лишь констатация факта. Как узнать заранее, что новая стратегия не будет иметь корреляции с другими? Диверсификации можно добиться, просто изменив образ действий. Например, можно внести одно, а лучше – несколько, из следующих изменений, чтобы получить диверсифицированную стратегию:

— Другие параметры стратегии

— Другие стратегии в пределах одной категории методов (например, различные подходы к следованию за трендом)

— Другой стратегический подход (контртренд или возврат к среднему в противоположность следованию за трендом)

— Стратегии с разной длительностью баров (Х-минутные бары наряду с дневными барами)

— Разные рынки (торговля частично по зерну, энергии, валютам и т.п.)

Каждый из этих пунктов сам по себе может дать некоррелированную стратегию в дополнение к уже существующей. Создав стратегию путем внесения двух или более указанных изменений, вы получите более отчетливо выраженную диверсификацию.

Недостатки диверсификации

Как бы хороша ни была диверсификация, она не лишена недостатков. Например, торговля по нескольким стратегиям требует более значительных средств. У трейдера с балансом счета 5000$ просто недостаточно средств для хорошей диверсификации.

Кроме того, во время кризиса все рынки могут временно быть коррелированны. Так было во время финансового кризиса 2008-2009 годов. Это же может происходить, когда случается нечто драматичное, например, обесценивание доллара США. В подобных ситуациях все сразу может обернуться против трейдера.

Ну и последним недостатком диверсификации можно назвать ограниченность роста результативности торговли. Трейдер, использующий только одну стратегию, имеет больше шансов показать потрясающие результаты за год, если этот год сложится крайне удачно, чем диверсифицированный трейдер. С другой стороны, у диверсифицированного трейдера в течение любого конкретного года найдется какая-то слабо работающая система, что ограничит рост его общего баланса счета. Но это также означает, что сконцентрированный на одной стратегии трейдер несет более высокий риск потерпеть крах, если год сложится крайне неудачно для его стратегии. Но если защита от снижения баланса не нужна, то трейдер вполне может предпочесть не использовать диверсификацию, а постараться достичь значительной прибыли. Понятно, что на принятие такого решения влияют личные предпочтения трейдера, его стиль торговли, сумма на счете и терпимость к рискам.

Многие долгосрочные трейдеры утверждают, что диверсификация – самый лучший путь. Противоположная точка зрения – класть все яйца в одну корзину – является плохим вариантом, особенно, если эта корзина может упасть в любое время. Раскладывая яйца по нескольким корзинам, т.е. используя диверсификацию, вы снижаете вероятность катастрофических убытков. Если трейдер применяет в торговле 20 стратегий, то неэффективность одной или двух из них не приведут к краху всего счета. Трейдер, использующий одну стратегию, к сожалению, не может на это рассчитывать. Диверсификация сглаживает прибыль и снижает риск краха.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Диверсификация рисков при алгоритмической торговле на форекс

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Советники форекс это не панацея или Грааль и за ними нужно присматривать, как и за любым другим автоматизированным процессом. Но главное даже не это, а подход к диверсификации рисков при алгоритмической торговле.

Ведь правильно распределив риски можно улучшить показатели и не волноваться за результат. Мы в этой статье рассмотрим такой вариант, основанный на регрессивном анализе показателей статистики практических результатов, многофакторного тестирования, за последние 3 года и выработанного подхода к риску совместно всем нашим сообществом трейдеров DocentFx.

В этой публикации, раскроем подход к управлению капиталом, на случай частых непредвиденных форс-мажоров на Forex и предусмотрим случаи среднестатистических форс-мажоров по анализу за последние 3 года.

Эта схема рабочая на случай, даже если количество форс-мажоров (стоп-лоссов) случится до 3-х раз в один месяц, но мы предусмотрели и среднестатистический вариант на случай так же и когда, раз в пол года.

Данную информацию мы рассылаем после покупки, в письмах с советником, однако она полезна и читателям и новичкам, которые только намереваются открывать торговые счета в Forex компаниях, поэтому вот вам статья.

По статистике форс-мажоров, с советником «D-FX Trend Setka 5.2 Best» за последние 3 года, когда цена доходит до стоп-лосса, схема диверсификации по трём счетам остаётся рабочая.

Рекомендованная стратегия диверсификации

Напомню что при покупке советника, вы можете запросить лицензии на 3 счета. Открывать счета для советника нужно согласно инструкции.

В данной стратегии мы используем все три торговых счета.

1-й счет: риск 0.3

На первый счет заводим 50% всех выделенных на торговлю средств и в настройках советника ставим Риск: 0.3 (это 7.5-9% прибыль в месяц при риске 13% по стоп-лоссу).

В случае форс-мажора, увеличиваем риск в два раза (до 0.6) и в течение месяца восстанавливаемся до прежнего уровня. Заработок в два раза выше но и риск по стоп-лоссу тоже. Прибыль 14-17% при риске 26% по стопу.

После восстановления меняем риск на прежний 0.3. Если случится форс-мажор в течение месяца, а восстановиться не успели, то мы можем снова увеличить в два раза риск до 1.2 (прибыль около 30%, убытки по стопу 52%).

Восстанавливаемся в течение месяца до прежнего уровня и переводим риск до 0.3. Таким образом этот главный счёт остаётся не убиваем даже при трех форс-мажорах в течение месяца (что в принципе не реально, но и при этом остаётся вариант четвёртого – перевести риск до максимального риска 1.5 и восстановиться в течение уже 1.5 -2-х месяцев).

2-й счет: риск 1

30% всех выделенных на торговлю средств заводим на второй счет, ставим Риск: 1 (доход около 30% в месяц при риске 52% по стоп-лоссу). Ежемесячно перекидываем прибыль через внутренние переводы InstaWallet (без комиссий) на главный мало рискованный счёт.

При этом, если в течение 3-х месяцев на счёте не будет форс-мажоров, то счёт окупается и становиться уже маржинальным (тоесть работает только в плюс).

При форс-мажоре его восстановление без изменения риска займет 2-3 месяца или, в случае увеличения риска до 1.5, в течении 1,5-2 месяца (но это делать если уже счёт окупился и вы успели перекинуть все вложенные средства на первый малорискованный счёт).

3-й счет: риск 1.5

На третий счет заводим оставшиеся 20% средств и ставим в настройках советника Риск: 1.5 (прибыль на уровне 50% при риске по стоп-лоссу 75%). Это максимально допустимый риск для советника D-FX Trend Setka 5.2 Best.

С этого счета так же перекидываем каждый месяц прибыль на главный мало рисковый счет.

Дополнительная диверсификация рисков

Каждый из счетов открывайте на разных торговых серверах брокера (не путать с VPS). Например, первый счет открываем на сервере InstaForex-UK (при открытии счета есть возможность выбора сервера), второй счет на сервере InstaForex-Hong-Kong, а третий на InstaForex-Singapur.

Подробнее о таком способе диверсификации рисков я писал в этом посте на фейсбук:

ВОПРОС «Мне нужно 1000$ превратить в 10.000 с ежемесячным пополнением в 50000р. За пол года. Реально?» ОТВЕТ: Получае.

Еще мы присылаем эту информацию тем, кто подписался на бесплатную книгу «Почему новички сливаются на Форекс или как всегда быть в плюсе».

Подводя итоги

По каждому риску написано сколько советник может принести и сколько может потерять в случае форс-мажора!

Поэтому если есть возможность увеличивать риск в два раза после форс-мажора, как на 1 счёте рекомендовано, например начальный Risk: 0.3, потом увеличиваем до 0.5 (или 0.6 лучше), а потом до 1 (или, если было 0.6, до 1.2), тогда в один месяц страхуемся на невероятные 3 форс-мажора подряд в одном месяце и в течение месяца при любых вероятностях всегда в плюсе. Но столько форс-мажоров в один месяц никогда не случиться.

Если риск не возможно увеличить в два раза как счёте 2 с Риск: 1 и если случился форс-мажор в первый месяц, а вы ещё не успели вывести прибыль! Что делать?

Как вариант, можно пополнить сумму депозита в 2 раза, больше чем на момент форс-мажора сейчас, и тогда в течение месяца, если не случиться форс-мажор, восстановимся (т.е. уровень прибыли на уровне до случая форс-мажора). Далее пополненную сумму выводим и так же торгуем с прежними рисками, т.е. такое же соотношение получается прироста.

Конечно хорошо когда нет форс-мажоров пару месяцев и вы успели этот счёт уже сделать маржинальным (т.е. вывели сумму пополнения на первый счёт). Напоминаю что прибыль со счёта 2 и 3 ежемесячно перебрасываем на 1 счёт.

Вариант диверсификации с первым крупным счётом нам нравиться больше, с возможностью увеличения риска.

Если же риск не менять, или не увеличивать размер депозита в два раза, то восстановление после форс-мажора займет 2-3 месяца. Но гарантии, что за это время не повториться форс-мажор, нет. Поэтому обязательно надо выводить (перекидывать на 1-й счёт) прибыль ежемесячно! Т.е. второй и третий счёт рассчитаны на большой прирост в периоды когда форс-мажоры раз в пол года.

Очень плохой вариант, как некоторые делают, после форс-мажора уменьшить риск в два раза. Так, восстановление уже не 2-3 месяца будет, а все 4-6 месяцев за которое вероятное получение опять форс-мажора возрастает.

Это простая математика и важная часть успешного управления вашими счетами.

Мы постоянно работаем над вариантами улучшения стратегии прибыли. Один из вариантов увеличения рентабельности описан в статье “+51,67% прибыли за день”. Так же много обсуждений есть в наших группах в соцсетях (facebook, vk.com), присоединяйтесь!

При использовании приёма кратковременного отключения “автоторговли” восстановление после форс мажора возможно без увеличения риска, и без пополнения депозита.

Если нужна помощь – звоните в скайп docentfx. Постараюсь на примерах Вам рассказать.

Как диверсифицировать Форекс

Есть старая рыночная поговорка, которую очень часто повторяют финансовые консультанты — «диверсифицируйте риск, а не избегайте риска». Но что действительно означает это интригующее понятие и почему это настолько важно?

Риск — это хорошо?

Риск является центральным элементом торговли на финансовых рынках и инвестиций вообще. Вы действительно не сможете заработать никаких денег без риска, но чрезмерные или иррациональные риски могут оказаться катастрофическими. Соответственно, нет никакого противоречия в том, чтобы принимать риск и быть несклонным к риску. Но будет неправильным отсутствие диверсификации или неумелое управление риском, либо формирование торгового/ инвестиционного портфеля, настолько свободного от риска, что он также будет «свободным» и от дохода.

Благоразумное принятие риска

Приведенный выше лозунг делает очень важный и определенный акцент. А именно, если вы готовы и способны принять риск больше среднего уровня, то вы должны делать это благоразумно. Более высокий риск не означает размещать все «яйца в одну корзину» или играть на удачу. Хороший торговый портфель с более высоким риском неизменно будет включать различные классы активов и будет активно и благоразумно управляться.

Следовательно, если все делать правильно, то вы можете, по крайней мере до некоторой степени, принимать больший риск, чем предполагали. Благоразумное принятие риска имеет очевидный смысл. Другими словами, вы не должны уклоняться от риска как такового, но избегать чрезмерного или неправильного риска.

Терпимость риска

Конечно, вам необходимо определить уровень риска, при котором вы будете чувствовать себя комфортно, исходя из вашей собственной терпимости риска. При этом, в тех же самых рамках, вы должны чувствовать себя совершенно комфортно с разумно-диверсифицированным и хорошо- управляемым средне- или даже высоко-рискованным торговым портфелем, вместо того, чтобы хранить свои деньги на банковском счете в течение многих лет.

Если вы сравните результаты хорошо диверсифицированного торгового или инвестиционного портфеля, то увидите, насколько проигрышно в действительности выглядит низко-рисковый или без-рисковый портфель.

В то же самое время, после недавних падений на фондовых и товарных рынках, было бы опрометчиво перегружать свои портфели такими классами активов. В конце концов, многие инвесторы были разорены, после краха рынка Nasdaq в 2000 году и падения всех фондовых и товарных рынков в 2008г.

Другими словами, вы не должны впадать ни в одну из этих крайностей. Вам нужна «золотая середина», или, возможно, немного более рискованный портфель, но только если он хорошо управляется.

Как это может выглядеть?

Я рекомендую, чтобы инвесторы имели в своем портфеле, по крайней мере, три класса активов — а лучше больше. Акции, облигации и, скажем, биржевые фонды или хеджевые фонды, специализирующиеся на товарных или валютных рынках (плюс наличные). Конечно, вы можете расширить этот список, включив деривативы или другие активы, в зависимости от рынков и ваших предпочтений и целей.

Конечно, если вы формируете долгосрочный портфель, то не должны пытаться точно рассчитать «время рынка», но вам необходимо следить за всеми своими классами активов — теми, что уже есть в портфеле, и теми, что вы, возможно, хотели бы включить в будущем. Кроме того, время от времени, вам понадобится удалить и/или сократить существующие активы. Покупка и продажа рыночных инструментов является существенным элементом оптимизации вашего торгового/инвестиционного портфеля.

Также важно установить, по крайней мере, некоторые лимиты на определенные виды активов или торговых стратегий. Например, можете часть портфеля выделить для долгосрочных стратегий на основе недооцененных активов, а часть для простой игры на повышении. Точно так же необходимо предусмотреть ограничение потерь по некоторым своим торговым позициям — особенно, для более высоко-рисковых активов, чтобы избежать катастрофического падения общей стоимости портфеля.

Вы также должны знать, как ваши различные стратегии взаимодействуют друг с другом, и понимать, насколько хорошо или плохо ваш портфель изменяется и развивается через какое-то время. Суть вопроса в том, чтобы изначально сформировать достаточно диверсифицированный торговый портфель и удерживать его таким диверсифицированным с течением времени.

Насколько это сложно?

Это может быть сложно, но лучше максимально упростить процесс. Вам не нужно охватывать огромное число активов и рынков, чтобы диверсифицировать свой торговый/инвестиционный портфель, а активное управление для долгосрочного портфеля не должно быть слишком частым.

Действительно, активный процесс управления торговым портфелем с большим количеством покупок и продаж может стать полноценной работой для инвестора или трейдера с соответствующим результатом. Однако, для большинства людей, торгующих на финансовых рынках в качестве дополнения к другой работе, затраченное на управление портфелем время можно свести к минимуму. Вы можете просматривать текущее состояние своего портфеля, как он работает и есть ли какие-либо признаки опасности для ваших текущих сделок, либо рассмотреть добавление новых. Это — не столь уж сложный процесс и не отнимает много сил и времени.

Заключение

За исключением тех, кто действительно может не беспокоиться по поводу своих денег, для большинства простой уход от риска не выглядит разумным решением. Невозможно заработать приличный уровень доходности на торговом/ инвестиционном портфеле, который является слишком консервативным. Безусловно, такой портфель позволит избежать потерь во время каких-либо рыночных катаклизмов, но также и исключит прибыль в хорошие периоды. При этом, для каждого класса активов всегда есть хорошие и плохие времена.

Профессионалы всегда стремятся взять правильные риски в правильном количестве и в правильное время. К сожалению, не всем удается свести все это вместе, но мы можем и не стремиться к идеальной оптимизации своего торгового/ инвестиционного портфеля. Все что нам необходимо — это иметь разумный уровень диверсификации, даже на относительно высоких уровнях риска, и быть готовым и способным, как отслеживать состояние своего портфеля, так и принимать меры в случае необходимости.

Нужна ли диверсификация при торговле на форекс.

Такое понятие как диверсификация довольно часто встречается в практике управления капиталами, практически все эксперты рекомендуют не вкладывать все имеющиеся средства в один проект, а производить пропорциональное разделение между объектами инвестирования.

Диверсификация (diversificatio) — в дословном переводе разнообразие, а в случае применения этого термина в финансовой сфере – разделение имеющегося капитала между существующими проектами с учетом существующих рисков и прогнозируемого дохода.

Проведение диверсификации позволяет застраховать инвестора от полной потери всей суммы имеющихся в его распоряжении средств.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Нужно ли проводить диверсификацию средств при работе на форекс?

Ответить на данный вопрос довольно сложно, во первых следует учитывать, какую сумму вы рассчитываете использовать в торговле. Понятное дело, что делить пополам депозит в 10 долларов абсолютно не имеет смысла, а вот если в вашем распоряжении уже несколько тысяч, тут стоит задуматься.

В обязательном порядке диверсификацию проводим при:

1. Вложение средств в доверительное управление – при использовании данного способа получения прибыли на форекс, не доверяйте все свои деньги одному управляющему, постарайтесь разделить их как минимум на три части.

Кто то скажет, что минимальная сумма необходимая для ДУ составляет 10 000 долларов, а это вся сумма средств, которая есть в моем распоряжении.
Не зацикливайтесь на одной компании, вкладывайте деньги в торговлю на ПАММ счетах, условия тут намного лояльнее, чем в ДУ, да и выбор управляющих намного больше.

При этом средства делим по следующему принципу.

50% — самый стабильный управляющий.

30% — средняя стабильность и прибыльность.

20% — высокая прибыльность и соответственно более рискованный стиль торговли.

При желании вы можете произвести деление и по другому принципу, только не следует доверять все свои деньги самому прибыльному управляющему.

2. Торговля советниками – как бы не нахваливали разработчики свои программные продукты, автоматические советники время от времени да и сливают депозит. Поэтому при трейдинге старайтесь держать часть средств на другом счету, пусть вы меньше получите прибыли, но зато у вас будет некий резерв, который позволит восстановиться после просадки.

В этих двух случаях использование диверсификации просто обязательно, если же вы торгуете самостоятельно, то депозит можно и не делить.

Существует масса вариантов защиты счета трейдера от полного слива, а если, не смотря на это, вы все равно благополучно сливаете депозит, то вы с одинаковым успехом сольете любое их количество.

Более интересным вариантом при самостоятельном трейдинге является страхование депозитов форекс, в этом случае вы при каждой сделке отправляете пару пунктов на специальный счет и в случае слива получаете возможность вернуть все или хотя бы часть своих денег.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Диверсификация рисков на Форекс

По крайней мере, так считают профессионалы трейдинга.

Какой должна быть диверсификация?

Если вы торгуете парой доллар США — рэндом ЮАР, то не надо открывать еще одну пару валют, где присутствует рэнд или доллар США. Одна из этих валют может ослабеть или окрепнуть, таким образом графики пойдут в каком-то одном направлении.

И диверсификация будет не подлинной.

Диверсификация рисков на форекс будет высокой, если вы будете делать ставки на различные валютные пары.

«Кенгуру» — «канадец», франк-евро, иена — «киви» и т.д. Если одна валютная пара не оправдает ваших ожиданий, то оправдает вторая или третья. Та пара валют, которая пойдет в нужном направлении может принести вам неплохой доход. Для этого вам надо научиться наращивать безопасную пирамиду.

Как это надо делать?

Например, евро доллар торгуется по 1,06 доллара за евро. Вы можете купить по 1,06, потом купить еще по 1,07 и 1,08, например. При этом на отметке 1,06 и 1,07 выставить стоп-приказы на уровне безубытка.

Очень важно не паниковать, если что-то пошло не так. На бирже всегда что-то идет не по плану. Главное, чтобы вы придерживались своего плана торговли. Нельзя впадать в прострацию.

Помните о том, что графики гипнотизируют. Немало трейдеров «очнулись» лишь тогда, когда они потеряли все свои капиталы. Чтобы не попасть под гипноз графиков надо часто делать перерывы, обязательно активно отдыхать в выходные дни.

Чрезмерная диверсификация опасна, точно также как и не подлинная диверсификация. Не подлинная диверсификация — это тот процесс, когда вы задействуете одну и ту же валюту много раз.

Допустим, вы в каждой валютной паре применяете доллар США.

Это неправильно. Чрезмерная диверсификация случается тогда, когда вы приобретаете еще и еще. Например, вы одновременно открылись по десяти парам валют. Разумно ли это? Вряд ли.

Уследить за всеми десятью валютными парами вам будет сложно. Куда лучше открыть свои ставки по 3-4 парам валют. Если вы большой любитель диверсификации, то можете открыть свои сделки по пяти валютным парам, но не злоупотребляйте.

Что будет, если вы все свои деньги поставите на одну сделку? Вовсе не обязательно, что она даст вам доход. Она может «зависнуть».

Например, около месяца график не будет идти ни туда, ни сюда. Вы будете сидеть сложа руки и скучать. Когда скучать вам надоест вы можете предпринять что-то нехорошее. Например, откроете позицию огромным лотом. Чем дольше спекулянт находится не у дел, тем выше вероятность того, что у него «зачешутся руки».

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Форекс Статьи

Как диверсифицировать риски на форекс правильно?

Одна из основ грамотного инвестирования – контроль возможных рисков и потерь. Чем консервативнее метод, тем меньше заработок, но при этом и возможность потерять капитал стремится к нулю. Инвесторов можно разделить условно на две категории.

Первая состоит из тех, кто хочет просто сохранить капитал, оградив его со всех сторон от возможных рисков. Как правило это переход в самые надёжные активы – американские долговые обязательства(трежерис), драгоценные металлы в физическом виде и валюты-убежища, например японская иена и швейцарский франк.

Вторая категория – это те, кого уже можно назвать и инвестором и спекулянтом. То есть присутствует стремление заработать, но при этом увеличивает вероятность потерь. Соответственно, на первый план выходит вопрос, как же сделать так, чтобы заработок был, а потерь не было или же они были минимальны. Разницы между институциональным инвестором, таким как инвестфонд, банк и так далее и обычным частным трейдером в этом плане практически нет. Доступ к инструментам практически одинаковый, отличаются лишь объёмы средств.

Тем не менее, подавляющее большинство частников теряют деньги на рынке. Если взять статистику, публикуемую брокерами, то получается, что только около четверти трейдеров зарабатывают деньги. И нужно понимать, что это статистика сильно приукрашена, ведь не станет же, например, какой-нибудь крупный дилинговый центр открыто заявлять, что 98% их клиентов теряют деньги, а некоторые особо азартные бесконечно пополняют депозит и сливают его.

Поэтому, не смотря на то, что разговоры о манименеджменте звучат как мантра на любом тематическом ресурсе, по факту лишь единицы соблюдают правила и разделяют активы на категории. Далее рассмотрим варианты такого деления, принципы и соотношения, которые могут быть использованы с целью не только заработать, но и не потерять. Именно в таком порядке, так как неплохой профит единоразово получал, наверное, каждый причастный к торговле, а вот удержать результат и сделать его стабильным мало кто может.

Диверсификация по независимым инструментам

Первый вариант диверсификации предполагает использование разных финансовых инструментов. Есть отдельные категории, которые практически не имеют какой-либо корреляции между собой. То есть основная идея заключается в том, чтобы суметь снизить потери и обезопасить капитал при раскладе, что рынок внезапно пошёл не в ту сторону, какая предполагалась. Это совсем несложно, главное – правильно выделить торговые группы, по которым и будет проводиться разделение средств.

Для начала стоит выделить самые популярные валютные пары. Это евро к доллару, британский фунт к доллару, швейцарский франк к доллару, японская иена к доллару и австралийский доллар к американскому. Все эти валютные пары объединяет одно общее свойство – корреляция.

То есть они имеют одну общую среднесрочную направленность. О краткосрочной торговле речи не идёт, так как это совершенно отдельная история и вся диверсификация в ней заключается лишь в изменении размера стопа и торгового лота, ничего другого сделать невозможно – отслеживать и анализировать в реальном времени несколько пар для скальпинга и внутридневной торговли не под силу.

Корреляция перечисленных пар обусловлена тем, что доллар – основная мировая валюта, именно от неё зависят все колебания и движения в глобальном масштабе. В зависимости от преобладающих настроений и интересов участников рынка меняются и направления тренда по доллару. Поэтому, не стоит ожидать разнонаправленной динамики по таким парам как евродоллар и австралиец к американскому. Да, есть евро к австралийцу, которая живёт собственной жизнью, но это кросс-пара, её наличие – простая математическая операция вычисления через евродоллар и австралийца к доллару.

В связи с этим, из списка стоит выбрать один инструмент, по которому картина кажется наиболее ясной и торговать именно его. В крайнем случае, если есть существенные предпосылки – можно использовать ещё один. Предпосылками могут быть изменения кредитно-денежной политики или масштабные экономические изменения в стране, которые сильно меняют конъюнктуру рынка. В представленной выше картинке график индекса доллара, который придуман и высчитан как раз для этих основных валют, и это лишнее подтверждение того, что корреляция обоснована.

Следующая группа – это кроссы, один из примеров которых на картинке выше. Их движения обусловлены как правило краткосрочными явлениями на рынке, публикациями и заявлениями, не имеющими долгосрочных последствий. Трендовые движения на них появляются лишь в том случае, когда происходит наложение негативного по одной валюте в паре и положительного по другой факторов, либо же при появлении тенденции из-за важных макроэкономических событий.

Торговля кроссами может прибыльной, но она ограничена по времени, так как предугадать длительный тренд по ним практически невозможно. Соответственно, рассчитывать имеет смысл либо на среднесрочную торговлю в масштабе одной-двух недель, либо же переводить именно эти пары в краткосрок. В отличие от первой группы, здесь огромное разнообразие и широкий выбор. Часть пар могут показаться неприемлемыми из-за торговых условий по ним, но, в целом, шире ассортимент только на фондовом рынке.

На следующей картинке показано типичное поведение кросса без новостного фона – это размеренные колебания в некотором диапазоне и субдиапазонами внутри него. Выглядит как долгосрочная, почти постоянная консолидация. Трендовые же движения обычно вызваны вышеописанными событиями и довольно редки.

Отдельного внимания заслуживают пары со швейцарским франком. Здесь можно принимать франк за константу, то есть постоянную величину. Это, наверное, самая инертная в спокойное время валюта наравне с сингапурским долларом. Движения возникают обычно при серьёзной нестабильности на мировых рынках и в экономике ведущих регионов, а также при кризисах. Таким образом, пары с франком показывают истинную динамику по парной валюте. Единственное исключение – еврофранк, он находится на контроле и под пристальным внимание Швейцарского национального банка.

Чем удобна такая торговля становится понятно, понаблюдав лишь один день за поведением, например, канадского доллара к американскому и канадского к франку в день выхода макроэкономических показателей по Канаде и США. Динамика конкретно канадца может быть легко нивелирована данными по США, а вот в паре с франком он будет двигаться именно так, как предполагается текущими покупками и продажами в ордерах тех участников рынка, которых интересует именно канадец. Отсюда и наличие длительных трендов:

Следующая группа – это фондовые инструменты. На данный момент практически каждый брокер в перечне торговых возможностей предлагает индексы и акции. И если акции подходят скорее для долгосрочного инвестирования, то вот индексы – прекрасный инструмент, позволяющий торговать на Н4-D1. С точки зрения диверсификации эта группа подходит практически идеально – бывшая в прошлом корреляция с валютами полностью исчезла, сейчас фондовый рынок живёт своей обособленной жизнью.

Стоит отметить и специфику – реакция на экономические новости, особенно на те, которые связаны с показателями в производстве, безработице, оказывают значительно большее влияние. При этом доля спекулятивных позиций в таких реакциях значительно ниже, чем в валютном секторе, поэтому для среднесрочной торговли это можно сказать идеальный инструмент. Безусловно, переосмысление данных происходит и коррекции также присутствуют, но это всё гораздо более логично в разрезе реального положения дел в экономике страны, чей индекс рассматривается, поэтому индексы обладают хорошей трендовостью:

И, наконец, сырьевой рынок. Сюда же включим и рынок драгоценных металлов. Золото стало жить своей жизнью после того, как закончилась эпопея с возможным техническим дефолтом в США 2011 года. С тех пор драгоценные металлы стали спекулятивным инструментом, перестав быть защитным активом. За исключением безумно волатильного палладия, движения которого трудно поддаются логике, металлы показывают хорошую стабильность и приверженность направленным движениям.

Отличительной особенностью является то, что разворот тренда ловить опасно, поэтому лучше ориентироваться на уже подтверждённое направление, так как заключительные рывки бывают на сотни пунктов в течение дня с последующим резким откатом также на сотни пунктов. Далее на графике золото к доллару, очень хорошо видны трендовые участки длительные и удобные для наращивания позиции по мере продвижения цены в нужном направлении:

Нефть, природный газ, мазут и сельхоз культуры требуют тщательного мониторинга текущего состояния этого рынка, поэтому их не рекомендуется использовать, так как от ураганов и засух никто не застрахован(сильно влияющие факторы), а также нефть безопасно можно торговать только в направлении роста от 25$ за баррель – то есть от пограничных с себестоимостью зон из-за геополитического влияния на формирование цены.

Диверсификация по времени

Торговлю принято делить по продолжительности сделок на краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную и институционально-инвестиционную. Последний вариант не рассматриваем, а вот первые три вполне подойдут для разделения рисков. Ни для кого не секрет, что чем выше тайм-фрейм торговли, тем стабильнее и надёжнее работает стратегия и, как следствие, лучше результат. Если бы не было жадности, а так же частых возможностей заработать на краткосрочных сделках, то тогда все торговали бы исключительно на дневном и недельном графике.

Но это не так, поэтому, чтобы не упускать возможности внутри дня и при этом иметь прочный фундамент в виде хорошо работающей системы на Н4, можно разделить свой рабочий лот в такой пропорции, чтобы сохранять приемлемый уровень доходности по среднесрочному направлению и при этом иметь дополнительный доход от скальпинга или иных видов торговли. Рассмотрим на примере трендового участка по евродоллару:

Предположим, что удалось распознать разворот и войти в покупку по уровню, отмеченному синей линией. Это долгосрочная позиция, которую, переведя со временем в безубыток, можно держать очень долго. При этом, используя фибоуровни от предыдущего масштабного падения, можно входить в краткосрочные продажи с целями в несколько десятков пунктов. Эти продажи по сути своей будут являться локом, но в расчёте на долгосрочное движение они станут положительными сделками.

За исключением уровня 38,2%, который не дал отката, остальные отработали хорошо. При этом на ускорении после пробития 23,6% можно было входить на покупку до 38,2%. В общем, удобный метод разделения сделок с применением стратегии торговли на отбой и пробой уровней, которые можно строить по фибоначчи. Второй положительный момент – это использование встречных ордеров, которые в некоторой степени предохраняют от потери прибыли на резких обратных движениях.

Цели для этих ордеров можно также строить по фибоначчи, натянутому на уже имеющееся движение в новом направлении. Подобное комбинирование разных стратегий и уровней на среднесрочных движениях и краткосрочных позволит максимизировать прибыль при правильном подходе, а при неблагоприятном стечении обстоятельств даст возможность иметь хотя бы одно прибыльное направление.

В целом, идея диверсификации довольно полезна, если торговля ведётся в рамках приемлемых лотов для депозита. В противном случае может возникнуть ситуация, когда неверно выбранные коррелирующие инструменты вместо улучшения положения трейдера приведут к ещё большим убыткам. Стоит внимательно ознакомиться со спецификой каждого отдельного инструмента и выбрать подходящие объёмы, тайм-фрейм и уже исходя из этих данных строить свою торговую систему, главным ориентиром которой будет минимизация рисков.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий