Динаполи стратегия для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2021 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Джо ДиНаполи «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

Книга от Джо ДиНаполи представляет описание известных концепций и авторские разработки автора, являет всесторонний учебный подход к торговле. Что это значит? В пособии нет одной скучной стратегии или механизированных правил. Вместо этого автор представляет обширный обзор технического анализа и стратегий, показывает десятки способов по извлечению прибыли, в том числе свои наработки. Это отнюдь не общие знания, переписывание чужих трудов, это комплексное руководство в котором прослеживается огромный опыт автора как преподавателя. Работа больше похоже на структурированный конспект, значительно упрощая восприятие и усвоения материала. Многочисленные графики, схемы, картинки дополняют ценность и практичность пособия. В изложении присутствует графа «общие вопросы,» в которой автор отвечает на типичные вопросы слушателей своего курса. Материал подойдет новичку и трейдеру среднего уровня, всем, кто пока в поисках метода игры или стремится к получению новых знаний и идей. В названии книги присутствует Фибоначчи — данному методу уделено особое внимание.

Лучшие книги из крупнейшей библиотеки трейдера:

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров

миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):

П очему у одних форекс брокеров % успешных клиентов

доходит до 40% , а у других не дотягивает до 5% ?

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Динаполи стратегия для Форекс

Одним из известных трейдеров-экономистов, разработавших универсальную стратегию торговли, был Джо Динаполи. Также этот человек является автором книг о биржевой торговле. Также после изучения трудов Фибоначчи, Динаполи создал т.н. уровни Динаполи, которыми сегодня пользуется огромное количество трейдеров.

Об эффективном применении данных уровней и расскажет сегодняшняя статья. Скачайте индикатор, позволяющий легко нанести их на график, и приступаем к изучению. Индикатор существенно упрощает работу с уровнями, не только графически отображая их, но и оповещая трейдера сигналами о покупке или продаже.

Суть уровней Динаполи

По большому счёту, УД представляют собой уровни поддержки и сопротивления, но рассчитанные по определённым правилам. При этом нам не нужно детально знакомиться с некоторыми новыми понятиями: целевыми точками, рыночным размахом, скоплениями, ценовыми областями согласия, фокусными числами, номерами реакций и фиб-узлами, поскольку индикатор делает большую часть работы.

Применение УД помогает трейдеру максимально объективно трактовать торговые сигналы.

Как рассчитываются УД? Из стандартных Фибо линий применяются только 3 уровня 38,2%, 50% и 61,8%, которые выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. Вручную на график данные линии наносятся так же, как и уровни Фибоначчи:

  1. проводится сетка от локального максимума до минимума в случае нисходящего тренда.
  2. проводится сетка от локального минимума до максимума в случае восходящего тренда.

Эту разницу между ценовыми экстремумами и называют рыночным размахом. Если всё сделать правильно, то линии выстроятся от 0 до 100% в направлении тренда.

Линии более 100% по Фибоначчи нужны для обозначения точек закрытия сделки.

Методики торговли (входа) по уровням Динаполи

К агрессивным методикам входа относят варианты “Кусты” и “Бонсай”. Различие между ними состоит в расстоянии, на котором выставляется защитный ордер. Сделку открываем в момент пересечения ценой уровня 38,2% в сторону тренда по коррекционной сетке. При “Бонсай” Stop Loss выставляем не далее, чем расположен следующий уровень (например, 50%), при “Кустах” – на уровень, который на порядок выше (например, 61,8%).

Как понятно из описания, в обоих вариантах не используется указанный выше индикатор. Торговля происходит по уровням Фибоначчи, “переделанным” под уровни Динаполи.

Следующие 2 варианта открытия сделки более консервативны и носят названия “Сапёр А” и “Сапёр Б”. сделка открывается после отбития цены от одного из уровней Фибоначчи, при этом ниже/выше данного уровня сформировалась ещё одна коррекция. Открываем сделку на любой из линий уже построенной Фибо сетки для новой коррекции и обязательно в сторону текущего тренда.

При варианте “Сапёр А” используется одна коррекция, при варианте “Сапёр Б” – более одной, но только после отбития от уровней Фибоначчи.

Take Profit для каждого способа входа в рынок может быть выставлен на любом уровне Фибо сетки.

Индикатор уровней Динаполи

Индикатор УД наносит на график 4 горизонтальные линии (собственно, УД) и линии расширения. Последние индикатор рассчитывает, исходя из количества баров (свечей) – по умолчанию 300.

Для более удобных расчётов расстояние от текущей котировки до каждого УД отображается в цифрах над линией.

Настройки индикатора по умолчанию можно слегка подправить под свои нужды. Например, увеличив толщину линий (уровней), а также сменив цвет цифр на синий, например, для лучшего восприятия. Остальные настройки, кроме количества баров (свечей), лучше не трогать. В архиве с индикатором имеется файл с детальным описанием каждого параметра индикатора.

В принципе, трейдерам, которые и так страдают от переизбытка информации, можно просто ориентироваться на сигналы от индикатора. Но очень желательно понимание принципов построения и использования уровней Динаполи. Сигнал (алерт) имеет звуковое сопровождение, что довольно удобно.

Как Вы смогли убедиться, уровни Динаполи с рекомендуемым индикатором могут стать отличной альтернативой другим индикаторам или фигурам теханализа. Научившись правильно понимать рынок, трейдер обязательно будет зарабатывать. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикатор ДиНаполи

Торговые стратегии, которые опираются на анализ уровней поддержки и сопротивления, применяются на различных финансовых рынках (Форекс, фондовые, товарные биржи), в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговле, в качестве самостоятельных аналитических инструментов и в сочетании с другими методами прогнозирования цен.

Инновационные технологии позволили трейдерам выйти на качественно новый уровень в операционной и исследовательской деятельности.

Особую поддержку получили сторонники технического анализа – их инструментарий расширился за счет всевозможных индикаторов, осцилляторов и роботов-советников. Индикаторы ДиНаполи занимают обширную нишу в сегменте автоматизированной торговли, где акцент делается на определение и использование уровней поддержки/сопротивления.

Функциональные возможности индикаторов ДиНаполи x

Разработчики индикаторов предлагают целую серию индикаторов семейства ДиНаполи.

Dinapoli Targets Malay

Популярный индикатор использует уровни ДиНаполи для определения точки входа в рынок и оптимальной установки стоп-приказов (stop-loss, take-profit). Индикатор показывает локальные ценовые пики, которые берутся за основу для нанесения на график исследуемого финансового актива горизонтальных линий support/resistance. Линии размечаются разным цветом и имеют следующее толкование:

  • белая – указывает уровень для открытия сделки;
  • красная – граница установки stop-loss;
  • зеленая – первая цель для профита;
  • желтая , фиолетовая – последующие уровни для установки take-profit.

Для улучшения визуализации в настройках индикатора предусмотрена возможность менять толщину линий и цвет. Сигналы имеют звуковое сопровождение. Детальное ознакомление с настройками и параметрами — в архиве индикатора, где размещен соответствующий файл. Новичкам рекомендуется не изменять основные параметры настроек и потренироваться на заложенных по умолчанию.

Для эффективной торговой стратегии рекомендуется использовать Dinapoli Targets в комбинации с трендовыми индикаторами (например, Moving Average).

Индикатор ДиНаполи для МТ4 Price Oscillator

Данный индикатор имеет возможность:

  • рассчитать и отобразить уровни перекупленности/перепроданности;
  • подобрать нужное количество баров (учитывается при расчете по формуле);
  • выбрать тип скользящей средней (для расчетов на различных таймфреймах);
  • выбрать цену для проведения расчетов (цена открытия/закрытия, макс/мин).

Расчет уровней проводится по специальной формуле со стандартным отклонением функции. Факторы, влияющие на размещение уровней, были подобраны путем длительного экспериментирования (корректность отображения уровней на индикаторе подтверждается ручными построениями).

Индикатор ДиНаполи Стохастический

Использование этого индикатора позволяет избежать ложных сигналов, за счет фильтрации «ценового шума». Стратегии на стохастике рекомендуется использовать с трендовыми индикаторами, чтобы ослабить влияние сглаживания и не пропустить действительных сигналов на вход в сделку. Входит в состав комбинированных индикаторов в некоторых скальперских стратегиях. Индикатор разработан под торговую платформу МетаТрейдер 5. Хорошо зарекомендовал себя при торговле без выраженного тренда.

Индикатор ДиНаполи ЗигЗаг

На разметку «ЗигЗаг» наложены уровни ДиНаполи. Есть возможность вертикальной разметки для определения нужных временных периодов. Индикатор помогает определить уровни стоп-приказов и выделяет несколько профитных целей.

Установка Индикатора Dinapoli Targets

В стандартном меню MetaTrader индикатор ДиНаполи не предусмотрен. Чтобы установить его на МТ4 необходимо:

  • скачать установочный файл (можно здесь);
  • скопировать его в папку «индикаторы» (найти через «файл» — «открыть каталог данных»);
  • перезагрузить терминал;
  • при нанесении на график, выставить диапазон разметки (во входных параметрах индикатора есть изменяемые значения двух переменных – barn и Lenght).

Barn показывает количество баров, которые используются при анализе, в зависимости от выбранного ТФ и помогает нанести на график линии расширения. Для удобства расчетов, расстояние от текущей цены до каждого уровня отображается цифрами. Lenght показывает длину импульсной волны.

  1. Инструмент понятен и не требует сверх усилий при установке и настройках.
  2. Подходит для работы на любых таймфреймах.
  3. Может использоваться автономно и в сочетании с другими индикаторами и осцилляторами.

Начинающим трейдерам, перед тем, как взять на вооружение такой инструмент, надо разобраться с «исходником» — сеткой Фибоначчи.

Уровни Динаполи – простая арифметика торговли на рынке Форекс

Здравствуйте, друзья трейдеры!

С появлением глобального международного валютного рынка и возможности заработать, осуществляя взаимные обменные операции, огромное количество профессиональных трейдеров пытались разработать универсальные методы беспроигрышного получения прибыли. Однако приблизиться к цели удалось лишь известному трейдеру Джо Динаполи – ветерану торговли, экономисту, лектору и автору книг.

Он изучил анализ Фибоначчи, используемый в качестве фундамента стратегий торговли, и предложил концепцию (которая была разработана в 1990 годах) его практического применения. Метод получил название по имени автора, применяет уровни Динаполи и широко используется большинством трейдеров. Что это за уровни, как их интерпретировать и использовать при торговле, это все мы и рассмотрим в сегодняшней статье.

Итак, уровни Динаполи – что это и для чего нужны?

Это уровни поддержки (достижение той цены, при которой ожидается максимальный выход игроков-покупателей на рынок) или сопротивления (выход игроков-продавцов на рынок), которые рассчитываются по набору определенных правил. Уровни управляют методиками решения прикладных задач торговли посредством анализа ряда числовой последовательности Фибоначчи. Для интерпретации метода Динаполи, включаются следующие понятия: рыночный размах, целевые точки, скопления, фокусные числа, номера реакций, ценовые области согласия, фиб-узлы и другие (для наглядности и понимания мы рассмотрим каждый из этих терминов на графике).

Более того, метод применения уровней Динаполи позволяет достигнуть максимальной объективности в расшифровке торговых сигналов (покупка, продажа) и сделать наиболее имоверное предсказание рынка. В этом заключается основное преимущество метода. А чтобы понять, чем отличается торговля с использованием уровней Динаполи от обычных линий поддержки и сопротивления, необходимо разобраться с самим методом. Он основывается на практическом использовании соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть применимы к любым таймфреймам на графиках.

Давайте теперь подробнее рассмотрим основной принцип торговли по уровням Динаполи, как их нужно правильно строить на графике торгового терминала, что они показывают по отношению к движению цены и какие методы или точки входа можно при этом использовать.

Итак, наа ценовом графике уровни Динаполи строятся с помощью инструмента сетки Фибоначчи, но вместо стандартных фибо-линий при этом используются только: 38,2%, 50%, 61,8%, которые будут служить для цены как линии поддержки и сопротивления.

Наносятся они аналогично уровням Фибоначчи:

  • При нисходящем тренде – проводим сетку с локального максимума до минимума цены.
  • При восходящем — наоборот, с минимума до максимума.

Проведение и определение такого диапазона между экстремумами, называется «рыночный размах».

Для проверки правильного нанесения, все линии должны идти по-порядку от 0% до 100% в сторону направления тренда.

Сетка имеют 2-е области использования — это коррекций и расширения Динаполи.

Сетка коррекций уровней Динаполи — нужна для нахождения целевых точек входа в рынок. Кроме того, здесь имеет смысл такое понятие как «фокусное число» — это конечная точка рыночного размаха от которой начинается коррекция.

Рыночные размахи могут иметь несколько фокусных точек и при образовании каждой последующей, сетка также должна изменятся и расширятся до новой фокусной точки (т.е. расширяется диапазон рыночного размаха). При таких изменениях фокусных точек образуются несколько коррекций цены в середине рыночного размаха, каждая из которых получила название «номера реакций».

Определив номер реакции, а самое главное фокусные элементы, можно узнать и фиб-узлы, которых на каждый номер придется целых два. Эти узлы автоматически определят скопление и маркировки происхождения. Здесь стоит обратите внимание на то, какой минимум реакций создал каждую из обнаруженных пар узлов. Все должно быть ясно ассоциировано, поскольку именно происхождение найденных узлов скажет, в какой момент рынок максимально подойдет к узлу.

Сетка расширения уровней Динаполи — нужна для измерения точек выхода из уже открытой позиции на основе сформированной сетки коррекций. Для ее построения берется другая фибо-сетка только с линиями: 100%, 161,8% и 261,8%, которые будут служить как показатели взятия прибыли и закрытия сделки.

Наносится на график следующим образом:

  • Для нисходящего тренда — от локального минимуму (фокусной точки) до максимумого экстремума коррекции, образованной от отбоя начиная от 38,2% и выше.
  • Для восходящей тенденции — наоборот, от локального максимума к минимуму образованной коррекции, которая пересекла линию 38,2 % или выше.

Важно ! Если коррекция не пересекла линию 38,2% и выше, построение сетки расширение игнорируем!

Итак, как наносить фибо-сетки по схеме Динаполи мы разобрали, теперь давайте рассмотрим (предложенные самым автором методики) точки входа в рынок.

Первые два метода входа, получившие названия «Бонсай» и «Кусты», являются достаточно агрессивными и отличаются только в расстояниях выставления стоп лоссов. Заключаются в следующем — при построенной сетке коррекций, позиция открывается при первом пересечении цены линии 38,2%, в сторону текущего движения тренда (см. рисунок ниже). Стоп лосс по «Бонсай» выставляется не дальше от следующего уровня (в нашем случае, не далее чем от показателя 50%), а «Кусты» на уровне на порядок выше линии входа (для примера, если вошли на 38,2%, то защитный стоп ставится выше 50%).

Следующие 2-ва варианта входа в рынок являются более консервативными, и называются «Сапер А» и «Сапер Б» соответственно. Суть их заключается в следующем — открытие позиции происходит после того как цена отбилась от одного из 3-х фибо-уровней и сформировала еще одну коррекцию ниже этого уровня. Вход при этом происходит на любом из линий построенной сетки для новой коррекции в сторону текущего тренда. Пример входа по методу «Сапер А» показано ниже.

Разница между «Сапер А» и «Сапер Б» по методике Динаполи заключается в том, что для входа по «Сапер Б» нужно использовать больше одной коррекции после отбоя от фибо-линий.

Тейк профиты для всех способов входа в рынок выставляются на любых линиях сетки расширения.

Все что помечается на графике, каждая линия и точка, должны иметь свои, четко понимаемые трейдером, происхождения, иначе ситуация окажется слишком запутанной и выбрать в ней правильное решение будет весьма сложно. Это можно сказать и есть главный недостаток торговли по уровням Динаполи вцелом. Потому не рекомендуют размещать на графиках все маркировки, дополнительные линии и другие графические элементы, можно оставить лишь самые важные для принятия решения.

И на последок, для окончания базовой темы, хотелось предоставить автоматический вариант построения уровней Динаполи, т.е. качественный анализ тренда и трейдинг можно проводить, используя уже готовый технический инструмент индикатор Динаполи. Оригинальное название этого авторского индикатора – Dinapoli Target Malay .

Скачать индикатор Динаполи и инструкцию к его параметрам можете по ссылке

Построение уровней по данному индикатору проводится согласно алгоритмам Динаполи и отображается на ценовом графике торгового терминала в виде 4-х горизонтальных линия плюс линии расширения (их можно включить в настройках индикатора), которые рассчитываются в соответствии из заданным количеством баров (исходя из того, на каком таймфрейме вы торгуете, параметр количество баров «Barn» также прописывается в настройках индикатора).

Кроме этого, для удобства расчетов, отображается расстояние в пунктах от текущей цены до каждой из изображенных линий Динаполи.

Ну что же друзья трейдеры, все основные аспекты по этой теме я описал, надаюсь эта базовая информация поможет Вам, а далее уже нужно будет опробовать на практике для более точного понимания этой методики. Кстати, в последующих статьях опубликую готовую прибыльную торговую систему по уровням Динаполи, так что не пропустите и подписывайтесь на обновления .

А до этого Вы были знакомы с уровнями Динаполи? Применяли или применяете ли их в своей торговле? Возможно знаете эффективные варианты совместного использования методики этих уровней с другими техническими инструментами или тактиками? Буду благодарен если поделитесь ими в комментариях ;-).

Уровни ДиНаполи и их применение в торговле

Уровни ДиНаполи — это стратегия, построенная на числах Фибоначчи и предназначенная, в основном, для торговли по тренду. Как уже становится понятно из названия, стратегия носит имя своего создателя Джо ДиНаполи. Многие скептически относятся к авторам книг про финансовые рынки, утверждая, что они, мол, не имеют практического опыта, но Джо качественно отличается от многих коллег по печатной машинке.

Дело в том, что заниматься преподавательской деятельностью он начал спустя десятилетие активной торговли на рынке, в том числе и интрадей, кроме этого, следует отметить чрезвычайную работоспособность данного человека, так как компания Coast Investment Software, Inc., в которой он является президентом, сегодня успешно работает и отмечает 25-летний юбилей.

Итак, как отмечалось выше, метод ДиНаполи основан на соотношениях Фибоначчи. Обращаем внимание, на практике используются только горизонтальные уровни, а веер и дуги, как отмечает сам Джо, в контексте данной стратегии не нашли применения. Ещё один предмет вечного спора среди фибо-трейдеров – какие точки учитывать в качестве опорных при построении разметок.

Торговля с использованием уровней ДиНаполи начинается с построения разметки, основой которой является «Рыночный размах» или, проще говоря, тренд. Для краткости изложения автор использует следующие термины:

  • Номер реакции – локальные экстремумы на протяжении тренда;
  • Фокус – максимальная цена в бычьей волне и минимальная в медвежьей, от которой в дальнейшем размечаются коррекции;
  • Фибоузел – уровни коррекций Фибоначчи. Стратегия ДиНаполи предполагает анализ двух основных соотношений относительно рыночного размаха – 38,2% и 61,8%;
  • Целевая точка – уровень ДиНаполи, где разумно фиксировать прибыль. Определяется при помощи расширения;
  • Скопление – ценовой уровень или область, где несколько узлов от разных номеров реакции совпадают. Отметим, что скопление допустимо трактовать только между коррекциями 38,2% и 61,8%.

Новички строят разметку уровней Фибоначчи автоматически, не задумываясь над самим принципом, благо программы позволяют. Вот только, чтобы применять метод на практике, необходимо понимать, откуда берётся каждая цифра. Для решения этой задачи автор приводит основные формулы для расчёта фибо-узлов и целевых точек.

Кроме этого, если применяется инструмент построения уровней Фибоначчи из терминала, не следует забывать про главный принцип построения – слева на право, т.е. в сторону движения цены, а не наоборот. На рисунке ниже представлен классический пример уровней ДиНаполи:

В следующей главе автор уделяет внимание множественным фокусным числам и рыночным размахам. Подобные модели актуальны для флетовых инструментов и «нервного» рынка, то есть, когда нет ярко выраженного тренда. Разумеется, в построении они сложнее, чем обычные размахи, и сложность заключается в правильном отсеве лишних уровней, которые становятся неактуальными.

Прежде чем рассматривать примеры, как можно применять уровни Динаполи на Форекс, следует подвести некоторые итоги и выводы, которые сами напрашиваются после знакомства с книгой. В качестве плюсов можно отметить следующие:

  1. данный «труд» создал опытный трейдер и управленец, а не теоретик;
  2. стратегия ДиНаполи берёт за основу проверенные веками соотношения Фибоначчи, а не результат случайного стечения обстоятельств на определённом временном промежутке;
  3. в книге встречаются примеры не только в отношении фондового и товарного рынков, как это обычно бывает в литературе, но и с валютными фьючерсами, поэтому алгоритм можно смело применять на Форекс.

Очевидные недостатки также имеются, и их необходимо принять во внимание. Во-первых, контекст порой зависит от перевода, и, если читать подобный вариант вместо оригинала, временами сложно понять, что именно хотел сказать автор на самом деле. Во-вторых, касательно самого метода, Джо перестарался с терминами, их слишком много, и большинство не вызывает ассоциаций с фибоуровнями.

Особый случай с целевыми точками, даже если сейчас не брать во внимание их сложную для запоминания аббревиатуру, определения «подтянутая» и «расширенная» даже звучат несколько нелепо, ведь можно было ограничиться просто нумерацией: цель 1, цель 2. Ниже представлен пример из книги и возможная альтернатива:

Конечно, можно считать данные замечания придирками, но для того, кто уже имел хотя бы минимальный опыт на торговли рынке и привык к обычным книжным и сленговым терминам, данная книга временами будет пыткой, поэтому рекомендуется либо конспектировать сложные моменты и делать закладки, либо, оптимальный вариант – называть все элементы системы по своему усмотрению. В этом нет ничего ужасного, например, волновую теорию Эллиота многие кардинально модернизируют и упрощают, добиваясь в результате большей эффективности.

Рекомендую еще обратить внимание на эти теории:

Торговля с использованием уровней ДиНаполи

В общей сложности, метод ДиНаполи предлагает четыре варианта стратегий, самые простые из которых называются «Бонсай» и «Кусты«. Точки входа в данных случаях определяются одинаково – на отбой от одного из фибоуровней в направлении тренда. А вот стоп-лоссы кардинально отличаются, в первом случае допустимая величина убытков определяется индивидуально без оглядки на уровни, т.е. просто в пунктах и процентах от депозита, а во втором – стоп ставится за предшествующий уровень. Для лучшего понимания рассмотрим пример:

При торговле через дилинговые центры отсутствуют некоторые особенности, с учётом которых автор описывал стратегии, а именно, характеризуя негативные стороны «Бонсая», Джо отмечает, что на бирже в данном случае возможно сильное проскальзывание при исполнении стоп-приказа, так как нет опоры на сильный уровень, а значит и «проторговки», сведения заявок. Поэтому выбор также будет зависеть от торговой платформы и компании, хотя если работать на ликвидных инструментах и небольшим объёмом, то подобный исход маловероятен.

Последняя стратегия ДиНаполи называется «Сапёр» и бывает двух видов – А и Б. Ей было присвоено такое интересное название, так как для поиска точки входа используется дополнительный фильтр путём построения ещё одной коррекции. Если говорить кратко, когда сформировалась первая коррекция и цена отбилась от фибоуровня (рисунок выше), ордер открывать недопустимо.

После такой ситуации следует дождаться новой коррекции и заключать сделку только после разворота цены в прежнем направлении, который подтверждается пробоем уровня 38,2 коррекции второго порядка. На рисунке ниже представлен детальный пример на базе рассмотренной выше ситуации, разумеется, дневные графики были развёрнуты до «часовика»:

«Сапёр Б» построена по такому же принципу, только вход будет после третьей коррекции. Про стопы в книге «налито слишком много воды», но если подвести итог, то фактически Stop Loss ставится за ближайший уровень, в данном случае это нулевая отметка второй коррекции, хотя допустимо использовать и более удалённые значения. Конкретный выбор будет зависеть от соотношения между уровнями ДиНаполи по критерию цель/стоп.

Кроме этого, уровни ДиНаполи на Форекс можно строить при помощи различных индикаторов, что может сэкономить много времени как в плане поиска точек входа, так и при расчёте стоп-лоссов.

Метод Ганна, фигуры и их применение на Форекс.

Метод Мюррея — использование ценовых уровней в торговле на Форекс.

Трейдер Джо ДиНаполи

Джо ДиНаполи на сегодняшний день считается одним из наиболее успешных и опытных специалистов, которые работают в сфере биржевой торговли. Джо отдал изучению и совершенствованию методов работы на финансовой бирже более 35 лет, благодаря чему изучил все секреты и подводные камни трейдинга.

Родился будущий знаменитый трейдер в 1946 году, в небольшом городке, торговать впервые начал в 1982 году, когда ввели индекс S&P. Инвестор предпочитает внутридневную торговлю на рынке биржевых индексов.

Образование трейдер получил в техническом колледже, а вот премудростям трейдинга учился самостоятельно. Начинал работу он в так называемом «бункере» — так называлось помещение, полностью укомплектованное коммуникационным оборудованием и электроникой, где были начаты исследования инвестора.

Одним из самых уважаемых и известных экспертов в сфере биржевой торговли ДиНаполи сделали его исследования скользящих средних и разработка собственного, уникального метода применения соотношения между Фибоначчи и ценовой осью, создание «предсказывающего осциллятора».

ДиНаполи проводит курсы лекций в различных мировых финансовых центрах, пользующихся огромной популярностью и всегда собирающих аншлаги. В 1996 году ним был проведен курс лекций в 22 странах, и везде это был успех. Книги известного трейдера перевели на множество языков мира, они и сегодня актуальны для тех, кто изучает трейдинг. Теперь ДиНаполи – не только профессиональный трейдер, но и президент Coast Investment Software, Inc. – компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для трейдеров.

Знаменитый трейдер в своих книгах всегда старался поделиться собственными знаниями и опытом со всеми заинтересованными, в связи с чем они всегда отличаются доступностью, четкостью изложения и подходят для читателей различного уровня подготовки.

ДиНаполи стал лучшим экспертом рынка благодаря торговым приемам, которые основываются на перемещенных скользящих средних, наличии самого осциллятора, уникальном применении соотношения Фибоначчи. Методы инвестора работают как на фьючерсах и индексах, так и на валютах.

Джо отмечает, что стать успешным трейдером невозможно без соответствующей психологической тренировки. Профессиональный трейдер – это человек, который делает намного меньше ошибок, чем начинающий. Неудача или успех знаменитым трейдером определяются не в размере дохода, а в верном следовании торговому плану.

Чтобы стать профессионалом, необходимо не бояться тратить время на торговлю. Только длительная работа превратит новичка в профессионала, как утверждает знаменитый спекулянт. Прекрасный результат возможен всегда, если работа будет основываться на тщательно проработанном торговом плане и самодисциплине.

Торговля с использованием уровней ДиНаполи. Книга Джона ДиНаполи.

Анализ изменений, расширений Фибоначчи – это необходимый фундамент для создания действенной аналитической торговой системы для применения на практике финансовых рынков.

Используя методики задействования уровней Фибоначчи, получают существенные выгоды от объединения традиционных способов торговли.

Это компьютерный и графический анализ и так далее. Кроме того, этот подход помогает устранить субъективность работы по определению торговых сигналов. Самое простое и логичное употребление коэффициентов Фибоначчи можно найти в расчете уровня отскока или отката.
Особенная составляющая метода
Джо ДиНаполи в том, что он основывается на применении взаимодействия Фибоначчи и оси цены.
И это делает создателя этого метода самым популярным экспертом современного мира. ДиНаполи применял метод для невероятно точного определения поведения рынка вновь и вновь по отношению к индексам фондового, фьючерсного на процентные ставки рынков. В нашем рассказе мы дадим краткое резюме этой торговой системы.

Джон ДиНаполи

Книга Джона ДиНаполи о торговле с использованием его уровней рассказывает о практическом применении концепции Фибоначчи на рынках.

Книга Джона ДиНаполи

Скачать

Скачать эту книгу вы можете заполнив форму подписки на рассылку и ссылка придет к вам на почту.

Также ознакомьтесь с другими обзорами бесплатных книг по форекс, переходите по ссылкам там вы сможете их скачать:

Мы можем найти в ней любопытные замечания по поводу эволюции расширений Фибоначчи в музыке, кристаллах и образованиях и даже в моментах прироста кроличьего поголовья.

Отношения Фибоначчи видны везде. Возьмите нить ДНК или конструкцию сот в улье пчел или грандиозную вдохновляющую пирамиду в Гизе.

Само тело человека – это пример Фибоначчи-соотношений. Невозможно говорить о не существовании, отношения Фибоначчи, а также числа, которые их генерируют, присутствуют во всей материи. Поэтому совокупность деятельности человечества, некоторым образом последует этим принципам. Это также очевидно для рынков, как и то, что на них существуют сильные эмоции: жадность и страх. Теперь остановимся на главных методах торговли по Джо ДиНаполи.

Торговля с использованием уровней ДиНаполи.

Книга Джо ДиНаполи рассказывает об аналитических методах торговли на рынке. Автор не приветствует механическую торговлю, так как считает, что всесторонний анализ обладает неоспоримым преимуществом, эффективностью и надежностью. ДиНаполи склоняется к работе человеческого разума, нежели работе программ, которые не способны аналитически мыслить.

Первая глава книги «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» полностью посвящена сравнению аналитического и технического анализа. После этого затрагиваются базовые темы о положении деятельности на рынках — осцилляторы, индикаторы, тренд. Все эти, казалось бы, технические моменты, рассматриваются с аналитическим подходом.

В средине книги автор начинает приводить практические приемы с использованием чисел Фибоначчи. Если вы являетесь достаточно подготовленным читателем, вы можете начинать ознакомление с книгой со средины. Именно в этой части автором раскрывается то, ради чего была написана эта работа.

Сам термин «уровни ДиНаполи» был придуман одним из австралийских издателей, когда Джо ДиНаполи проводил лекционный тур по Азиатским странам. ДиНаполи часто ездит по миру, выступает перед слушателями, повествуя о своих разработках, открытиях, достижениях. Основным инструментом в торговле являются числа Фибоначчи, которые интересуют автора не сами по себе, а лишь как то, что помогает «делать деньги». Именно аналитический подход к торговым инструментам и анализу рынка обеспечил ДиНаполи громкое имя в мире инвестиций.

Уровни ДиНаполи — это финансовый инструмент, предназначенный для анализа состояния рынка. Данный индикатор помогает трейдеру наилучшим образом понять законы рынка и преуспеть в торговле.

Уровни ДиНаполи и их применение в техническом анализе. Джо ДиНаполи.

Известный лектор международного уровня и преподаватель технического анализа, Джо ДиНаполи, является одним из основоположников практического применения инструментов Фибоначчи в торговле на финансовых рынках. Его многочисленные публичные лекции и выступления на телевидении и международных конференциях трейдеров, посвященные применению инструментов Фибоначчи, вызывали неподдельный интерес и были популярны среди профессиональных биржевых игроков.

Вместе с активным использованием в своей торговле индикаторов технического анализа, таких как скользящие средние, MACD, Stochastic, большую роль в качественном анализе ценовых изменений Джо ДиНаполи уделял применению опережающих индикаторов, которыми он считал инструменты Фибоначчи, а также собственную разработку в этом направлении Графического анализа — Уровни ДиНаполи. Характеристики данных инструментов и методы использования уровней ДиНаполи описаны в книге «Trading with DiNapoli levels” (Coast Investment Software, Inc, 1998) (V).

Основная задача, которую смог решить Джо ДиНаполи своими исследованиями, это упрощение методов использования инструментов Фибоначчи, приведение их практического применения к простой системе, основанной на корректном построении инструментов. Основными инструментами Фибоначчи, которые Джо ДиНаполи использовал в своей торговле и которые описал в своей книге, являются Ретрейсмент Фибоначчи и Расширение Фибоначчи (под такими названиями они известны в настоящее время большей части трейдеров).

Главными составляющими Уровней ДиНаполи являются два фактора: скопление и согласие. Скопление — это ценовая область, в которой пролегают два уровня Фибоначчи, построенные от разных участков тренда (с разными номерами реакции, если говорить словами автора концепции). Основными уровнями, которые Джо ДиНаполи использовал в торговле, являются уровни 38.2% и 61.8%.

Рисунок 11. Схема построения Ретрейсмента Фибоначчи и определение скопления (справедливо также и для нисходящего тренда).

На рисунке 11 показан принцип использования уровней Фибоначчи, предложенный Джо ДиНаполи. На схеме явно просматриваются две реакции цены, на основе которых сформированы уровни Фибоначчи. Две точки с пропорциями 100% являются точками отсчета, и в этом случае можно наблюдать ситуацию, при которой имеет место скопление двух уровней 38.2% от разных участков тренда. Уровни 61.8% удалены и не указывают на скопление, поэтому неважны для принятия решения. Равносильной ситуацией является та, при которой скопление сформировано уровнями 38.2% и 61.8% от разных участков ценового импульса. Основное условие — это скопление уровней поддержки и сопротивления, которыми и являются уровни Фибоначчи.

Рисунок 12. Скопление уровней 38.2% и 61.8% на золоте, H1

Рисунок 13. Развитие ценового движения после достижения ценой скопления на золоте, H1

На рисунках 12 и 13 представлен пример изменения цен на Gold, с учетом использования методологии ДиНаполи. От двух нисходящих импульсов на рисунке 8 построены уровни Фибоначчи, и обнаружено скопление уровней 38.2% и 61.8%. Эта область — мощная преграда для цены, и дальнейшее ценовое движение, которое легко прогнозируется с позиции методов Джо ДиНаполи, можно увидеть на рисунке 9: цена, достигнув скопления уровней, начала снижение в направлении развивающегося нисходящего тренда.

Еще один фактор, который является основным в теории ДиНаполи, это «согласие». Данный термин обозначает ценовую область, в которой наблюдается скопление, состоящее из уровня коррекции Фибоначчи («Фиб-узла», согласно определению Джо ДиНаполи) и уровня Расширения Фибоначчи («Целевой точки COP, OP или XOP”, согласно определению Джо ДиНаполи).

Целевая точка является аналогом уровней инструмента Расширение Фибоначчи. Джо ДиНаполи использовал 3 уровня, обозначенные COP, OP и XOP: 61.8%, 100% и 161.8%.

Рисунок 14. Схема целевых точек ДиНаполи

На рисунке 14 показана схема того, как определяются целевые точки. Необходимо построить инструмент Расширение Фибоначчи, относительно волн 1-2 и 2-3, и определить три уровня, которые являются ключевыми для ценовых изменений.

Совместное использование двух методов построения является одним из методов, общее обозначение которых «Уровни ДиНаполи». Такой подход позволяет определить наиболее сильные области поддержки/сопротивления, нежели использование одного инструмента анализа (отдельно Ретрейсмента или Расширения).

Рисунок 15. «Согласие» на валютной паре EUR/USD, Daily

На рисунке 15, согласно методами Джо Динаполи, было обнаружено «согласие», относительно уровня 38.2% и уровня 100% (точки OP). Достижение ценой этой области вылилось в остановку и разворот с последующим ростом в направлении развивающегося тренда.

Методы, описанные в книге «Торговля с применением уровней ДиНаполи», позволяют с точностью определять местонахождения важных ценовых областей поддержки/сопротивления, которые могут быть критическими для ценовых изменений. Простота подхода позволяет производить точный технический анализ как опытным трейдерам, так и начинающим. Исследования Джо ДиНаполи легли в основу Комплексного анализа Фибоначчи, и, вне всякого сомнения, упрочили положение графического анализа Фибоначчи, как самостоятельной школы технического анализа.

Уровни ДиНаполи и их использование в торговле

Торговля с использованием различных значимых ценовых уровней на рынке Форекс известна давно. Особенно широко применяется она по уровням, основанным на последовательности чисел Фибоначчи. Одним из вариантов их практического использования стали методы торговли, разработанные в 90-х годах прошлого столетия известным трейдером Джо ДиНаполи .

Целью этих методик автор назвал более простое и понятное использование графических инструментов Фибоначчи Ретрейсмента и Расширения.

Построение уровней ДиНаполи и основные понятия

Уровни ДиНаполи наносятся на график цены с помощью известного графического инструмента сетки (Ретрейсмента) Фибоначчи, но практически в торговле применяются только значения 38,2%, 50,0% и 61,8%, служащие уровнями поддержки и сопротивления. Порядок построения следующий:

  • При медвежьем тренде ось сетки проводится от локального максимума до минимума;
  • При восходящей тенденции ось проходит от локального минимума до максимума.

Это расстояние в методике ДиYаполи получило название «рыночный размах», а его конечная точка — «фокусная точка».

Как мы знаем, цена при движении совершает колебательные движения. Следовательно, и рыночный размах в рассматриваемой теории может иметь несколько значений, каждое последующее больше первоначального. Движение в сторону, противоположную тренду, называется коррекцией ДиНаполи.

Приращение рыночного размаха, произошедшее в результате коррекции и последующего движения по тренду, ДиНаполи назвал реакцией, каждая из которых в пределах максимального рыночного размаха имеет свой номер.

Очень важным для торговли понятием является «скопление уровней» или «фибо-узлы», которые можно получить при построении сетки Фибоначчи по двум соседним фокусным точкам. Скопление получается при близком расположении ценовых рубежей от двух различных осей сетки Фибоначчи и является мощнейшим сопротивлением, препятствующим дальнейшему движению цены.

Скопления актуальны только в промежутке 38,2% — 61,8%. Фибо-узлы используются для определения точки входа в позицию.

Вторым этапом построений является использование Расширения Фибоначчи, которое применяется для определения точки закрытия сделки, в торговле по уровням ДиНаполи называемой «целевой точкой». В этом случае используются уровни 100, 161,8 и 261,8%. Построение осуществляется аналогично сетке, но для проведения оси используются точки начала и окончания коррекций:

  • При медвежьей тенденции ось проходит от локального минимума до максимума коррекции;
  • При восходящей — от локального максимума до минимума коррекции.

Важным условием при этом является обязательное расположение коррекции за значением 38,2%. При построении расширений может образоваться так называемое «согласие», представляющее собой скопление степеней Фибоначчи, построенных разными способами. В авторской методике эти скопления имеют аббревиатуру СОР, ОР, ХОР и SXOP и вблизи них располагаются ордера Take Profit.

Торговля по уровням ДиНаполи

Уровни ДиНаполи нашли применение в авторских торговых методиках, существующих в нескольких вариантах, в зависимости от агрессивности. Более агрессивные методики входа «Кусты» и «Бонсай» отличаются друг от друга способом постановки ордера Stop Loss, имея при этом одинаковые алгоритмы входа в рынок:

  • Открытие позиции осуществляется по основному тренду после завершения первой коррекции на пересечении ценой уровня 38,2%;
  • Уровень постановки стоп — ордера, по возможности, за одним из противоположных движению цены фибо-уровней.

Необходимо отметить, что в некоторых трактовках стратегий для постановки ордера Stop Loss может использоваться предыдущий экстремум или процент от депозита в соответствии с правилами управления капиталом.

Рекомендуем так же:

Для более консервативных трейдеров разработаны стратегии «Сапер A» и «Сапер B», отличающиеся от первых двух тем, что для входа в позицию выбирается не первая коррекция, а одна из последующих:

  • Сапер A — вторая коррекция;
  • Сапер B — третья коррекция.

При этом должно выполняться условие, что последующая коррекция должна располагаться выше минимума предыдущей для повышающегося тренда, или ниже — для понижающегося.

Стоп-ордера по последним вариантам стратегий устанавливаются аналогично. В качестве точек фиксации прибыли по любому виду стратегии используются образующиеся ценовые рубежи согласия.

Методика определения значимых ценовых уровней ДиНаполи успешно применяется уже достаточно длительное время. Однако языковые проблемы перевода породили множество различных трактовок, в основном, терминологии метода. Это вызывает некоторые трудности в понимании правил построения рубежей.

Хорошим выходом из ситуации стало появление индикаторов, строящих уровни Динаполи в автоматическом режиме, например, Dinapoli Target Malai, скачать который можно здесь:

Удобство индикатора заключается в том, что вместо построения классических степеней ДиНаполи, описанных в настоящей статье, он прорисовывает сектора входа в позицию, установки Stop Loss и фиксации прибыли, сопровождая совпадение цены с ними звуковым сигналом.

Индикатор построения уровней Динаполи.

Инструмент, позволяющий полностью механизировать процесс построения уровней Динаполи на графиках форекс. Что значительно сокращает время на проведение технического анализа, тем самым повышая эффективность торговли.

Торговля по данной стратегии признана многими ведущими трейдерами одной из самых прибыльных и наименее рискованной.

Программа после установки в торговый терминал метатрейдер и добавления ее на график, выполняет построение трех уровней, которые отображаются в на графике в виде трех разноцветных линий.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

При этом расчет уровней производится в зависимости от заданного вами количества баров. Для удобства пользователя на экран выводится показатель расстояния между текущей ценой валютной пары и соответствующим уровнем.

Barn – расчетное количество баров, которые следует использовать при анализе, устанавливается в зависимости от временного диапазона торговли.
Length – показатель длины импульсной волны.
Al – включить звук.
targets_Malay – отображать цели.
Ind_levels – использование индексации уровней Фибоначчи.

Более подробное описание всех настроек вы можете найти в архиве для скачивания.

Торговля с использованием уровней DiNapoli не составляет особых трудностей, в зависимости от вашего таймфрейма вы самостоятельно выбираете, какие из линий будет вам служить в качестве уровней поддержки и сопротивления и торгуете по стандартной схеме.

Если же вас интересует более глубокое изучение данной темы, можете скачать интересную книгу, в ней вы узнаете все про уровни Динаполи и практическое применение уровней Фибоначчи на рынке форекс.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Уровни Динаполи

Многие трейдеры, начиная торговать на рынке Форекс или площадке бинарных опционов, зачастую теряются в многообразии различных методов и способов построения уровней поддержек и сопротивлений.

Одни рисуют их на глаз, определяя визуально и отмечая реакцию цены, другие используют просто круглые значения на ценовой шкале (круглые уровни) для определения возможных значимых зон.

В большинстве случаев такие построения являются очень субъективными и едва ли могут быть описаны математически, что в свою очередь может ощутимо сказываться на результатах торговли по ним.

Чтобы снизить вероятность субъективизма в своей торговле, можно применить формализованные уровни, то есть, построенные по четким правилам.
К одной из таких формализаций для построения, можно отнести уровни Динаполи, названные так в честь придумавшего их трейдера.

Джо Динаполи один из известнейших трейдеров с более чем 30 летним стажем торговли на фондовом рынке. Он является президентом своей собственной компании «Coast Investment Software, Inc.».

Долгое время Динаполи работал в так называемом Бункере (место, где торговля осуществляется с помощью электроники, специально предназначенной для совершения биржевых операций). Джо потратил уйму времени на тестирование и поиск оптимальных методов трейдинга.

В итоге венцом его труда стал метод торговли по уровням, названный в честь него. В последствии Джо написал книгу «Торговля с использованием уровней Динаполи», которая получила большую популярность и превратилась для многих трейдеров в настольное пособие.

Популяризируя свои методику, Динаполи провел многочисленные лекции в самых крупных финансовых центрах мира.

Давайте более подробно разберем, как правильно строить уровни Динаполи и использовать их в торговле. Сами уровни делятся на два типа:

  • Коррекционные;
  • Уровни расширения (целевые).

Коррекционные рубежи строятся с помощью сетки Фибоначчи, при этом используются значения 0%, 38,2%, 61,8%, 100%. Для правильного нанесения уровней на ценовой график, следует натягивать сетку между локальными экстремумами, чтобы значение 0% было на High, а 100% на Low (дне) для восходящего тренда.

Для нисходящего тренда сетка натягивается таким образом, чтобы значение 0% было на локальном Low, а 100% на High. Расстояние между High и Low при этом называют рыночным размахом, а точку, в которой имеем значение 0%, принято называть фокусным числом.

По мере развития тренда фокус перемещается, что вызывает необходимость корректировать сетку.

Данные коррекционные уровни Динаполи используются для поиска окончания ценового отката, что очень часто используется для входа в позицию. Чем глубже была коррекция, (цена при откате дошла до отметки 61,8%), тем выше будет потенциал сделки, заключенной в этом месте.

Если же коррекция была только в районе значения 38.2%, то потенциал такого движения, чаще всего, ниже, чем в при более глубоком откате.

Уровни расширения также строятся при помощи сетки Фибоначчи, но со значениями 0%, 100%, 161,8% и 261,8%. В этом случае сетка натягивается между
фокусной точкой и окончанием вероятной коррекции так, чтобы значение 0% соответствовало экстремуму отката, а значение 100% фокусу.

Значения 161,8% и 261,8% указывают на целевые зоны, то есть на те места, где стоит закрывать позицию. При этом стоит помнить, что достижение ценой значения 261,8% более вероятно, если перед этим была коррекция в районе 61,8%. Как Вы помните, я ранее упоминал, что более глубокий откат дает больший потенциал входа.

Способы торговли по уровням Динаполи

Известно несколько методов торговли по уровням Динаполи, но я рассмотрю три наиболее популярных варианта.

Вход в рынок при использовании данного торгового метода осуществляется на отбой от уровней коррекции. Если работа ведется на Forex, то Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, здесь нет четких рекомендаций. Take Profit выставляется на один из целевых уровней.

Метод Кусты с применением уровней Динаполи

Данный метод очень схож с предыдущим, отличие заключается лишь в постановке Stop Loss. Если в первом варианте Stop Loss ставится исходя из индивидуальных предпочтений, то при использовании стратегии Кусты установка защитного стоп-приказа осуществляется за предшествующий уровень.

Данная стратегия торговли по уровням Динаполи более продвинутая, чем две системы, рассмотренных ранее. Суть метода заключается в том, что вход осуществляется не просто на отбой, а после двух коррекций, одна из которых является структурой меньшего порядка.

На следующей иллюстрации видно, что после окончания старшей коррекции и отбоя образовался новый откат, на который можно натянуть сетку. Входить в рынок следует при пробое 32,8% коррекции младшего типа. Stop Loss можно ставить за последнюю линию поддержки.

Книга «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

Автор: ДиНаполи Д.

В этой книге описан всесторонний и модульный подход к торговле, который автор находит высокоэффективным. Она — о ПРАКТИЧЕСКОМ применении чисел Фибоначчи на инвестиционных рынках. Чтобы успешно реализовывать стратегии, основанные на числах Фибоначчи, нужно иметь солидную базу и структурированный контекст. Книга содержит 15 глав, насыщенных информацией, большой набор приложений и список рекомендуемой литературы, а также ориентирующую статью в виде предисловия. Технические приемы с использованием чисел Фибоначчи не раскрываются до ГЛАВЫ 8, пока не будет должным образом проделана работа по укладке фундамента знаний. Первую главу своей книги «Торговля на уровнях ДиНаполи”, ДиНаполи полностью посвятил обсуждению механических торговых систем в сравнении с аналитическими решениями. Торговля по аналитической системе очень трудна и требует огромной концентрации и самодисциплины, хотя и способна привести к невероятно благоприятному соотношению прибыль/потери. Механические торговые системы, как правило, имеют низкий процент прибыльных торгов. Обычно они хорошо смотрятся на бумаге, но не на практике. В используемом автором подходе примерно 80% действий основано на механических методах, а 20% – на аналитических. Это сочетание двух видов систем дает наилучшие результаты. При этом стоит обратить внимание на следующий парадокс: чем больше Вам удастся механизировать, свести к механистическому методу, даже если Вы торгуете исключительно опираясь на аналитические методы, – тем лучше для Вас.

«Обсудить книгу «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» на нашем форуме трейдеров форекс»

Внимание! После ознакомления в течение одного месяца с литературой, которая размещена на этом сайте, Вы обязаны удалить её с Вашего компьютера. В случае нарушения данного обязательства, Вы нарушите закон «Об авторских и смежных правах». Информация размещена на сайте исключительно с ознакомительной целью. Права на частное или коммерческое использование принадлежат авторам и организациям правообладателям. По вопросам приобретения печатных или электронных версий представленных книг обращайтесь непосредственно к законным издателям или их представителям либо в соответствующие организации торговли.

Новости форекс (forex)

Торговые инструменты

Лучшие инструменты для успешной
on-line торговли на Forex

Наши преимущества

Открой счёт и получи

до 40% к каждому пополнению

Зарабатывай
на forex

Лучшие условия
от 1.5 пунктов

Весь Форекс на
одном канале

Счета в разных валютах:

Черниговский дилинговый центр предоставляет доступ к международным торговым Forex площадкам интернет трейдинга в режиме online. Наши клиенты управляют своими средствами на валютном рынке Forex, не выходя из дома или офиса. Помимо получения информации о последних событиях в финансовом мире и чтения Forex прогнозов вы можете пройти обучение Форекс трейдингу, получив бесплатный демонстрационный счет биржи Forex. С нашим дилинговым центром процесс Forex обучения максимально упрощен. У нас отсутствуют любые ограничения на размер депозита и сделок на Forex. Контрагентами форекс компании являются ведущие Форекс брокеры по всему миру. Работа с западными брокерами позволяет обеспечить круглосуточное перекрытие всех клиентских сделок на бирже Forex. Именно поэтому, открывая счет в дилинговом центре, вы получаете прямой доступ к рынку и валютным операциям Forex.

Ни один брокер Forex не дает гарантии получить прибыль. Игра на валютной бирже Форекс несет в себе риски полной или частичной потери средств. Мы предоставляем возможность играть на рынке без своп. Это должен учитывать каждый трейдер, планирующий заработать на Forex инвестициями. Рынок Форекс является высокодоходным и высокорисковым средством инвестирования денежных средств. Тем не менее, Форекс брокер гарантирует сохранность средств своих клиентов и надежную защиту от неторговых рисков для средств на Форекс-счетах клиентов. Лучшие торговые условия для Forex счетов и система поощрения Форекс бонусами в размере 30% — это качественная помощь каждому трейдеру валютного рынка Forex / Форекс в его ежедневной торговле. Мы не гарантируем вашу прибыль на Форекс, но мы предоставляем торговые условия, повышающие вероятность прибыльного результата вашей Forex торговли в большей мере, чем это делают наши конкуренты.

Мы предоставляем возможность играть на рынке Форекс без свопов и спредов в зависимости от предпочтений трейдера. Мы обеспечиваем фиксированные спреды и максимальное торговое плечо. Для клиентов с торговыми Форекс счетами от 100 000 USD предусмотрена гарантия защиты средств через сегрегированные Форекс счета. Наши торговые условия для работы на Форекс призваны сделать валютный трейдинг максимально комфортным и прибыльным. На сегодняшний день более 200 000 трейдеров выбрали брокерскую форекс компанию в качестве своего брокера для игры на бирже Forex используя платформу MetaTrader. По состоянию на 1 января 2010 года открыто более 200 представительств группы форекс компаний по всему миру. Признание уровня и качества работы позволило компании получить премию “Лучший брокер в Азии” за 2009-2011 годы от международного экономического журнала World Finance. Международный форекс брокер — международный лидер рынка брокерских услуг на рынке Forex.

Трейдер Джо ДиНаполи

Джо ДиНаполи на сегодняшний день считается одним из наиболее успешных и опытных специалистов, которые работают в сфере биржевой торговли. Джо отдал изучению и совершенствованию методов работы на финансовой бирже более 35 лет, благодаря чему изучил все секреты и подводные камни трейдинга.

Родился будущий знаменитый трейдер в 1946 году, в небольшом городке, торговать впервые начал в 1982 году, когда ввели индекс S&P. Инвестор предпочитает внутридневную торговлю на рынке биржевых индексов.

Образование трейдер получил в техническом колледже, а вот премудростям трейдинга учился самостоятельно. Начинал работу он в так называемом «бункере» — так называлось помещение, полностью укомплектованное коммуникационным оборудованием и электроникой, где были начаты исследования инвестора.

Одним из самых уважаемых и известных экспертов в сфере биржевой торговли ДиНаполи сделали его исследования скользящих средних и разработка собственного, уникального метода применения соотношения между Фибоначчи и ценовой осью, создание «предсказывающего осциллятора».

ДиНаполи проводит курсы лекций в различных мировых финансовых центрах, пользующихся огромной популярностью и всегда собирающих аншлаги. В 1996 году ним был проведен курс лекций в 22 странах, и везде это был успех. Книги известного трейдера перевели на множество языков мира, они и сегодня актуальны для тех, кто изучает трейдинг. Теперь ДиНаполи – не только профессиональный трейдер, но и президент Coast Investment Software, Inc. – компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для трейдеров.

Знаменитый трейдер в своих книгах всегда старался поделиться собственными знаниями и опытом со всеми заинтересованными, в связи с чем они всегда отличаются доступностью, четкостью изложения и подходят для читателей различного уровня подготовки.

ДиНаполи стал лучшим экспертом рынка благодаря торговым приемам, которые основываются на перемещенных скользящих средних, наличии самого осциллятора, уникальном применении соотношения Фибоначчи. Методы инвестора работают как на фьючерсах и индексах, так и на валютах.

Джо отмечает, что стать успешным трейдером невозможно без соответствующей психологической тренировки. Профессиональный трейдер – это человек, который делает намного меньше ошибок, чем начинающий. Неудача или успех знаменитым трейдером определяются не в размере дохода, а в верном следовании торговому плану.

Чтобы стать профессионалом, необходимо не бояться тратить время на торговлю. Только длительная работа превратит новичка в профессионала, как утверждает знаменитый спекулянт. Прекрасный результат возможен всегда, если работа будет основываться на тщательно проработанном торговом плане и самодисциплине.

Динаполи стратегия для Форекс

Из этого издания вы узнаете, как лучше применять на практике анализ Фибоначчи в условиях инвестиционных рынков. Книга расскажет о модульном и всестороннем подходе к торговле, который автор нашел высокоэффективным и разумным. Этак книга подскажет, каким образом применять числа Фибоначчи на практике инвестиционных рынков. Необходимо иметь достаточно большую базу, а также структурированный контекст, чтобы можно было реализовать с большим успехом основанные на числах Фибоначчи стратегии.

В книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» есть пятнадцать глав. Эти главы насыщены информацией, в них вложен максимально полный набор Приложений и есть также список литературы, которую автор рекомендует к прочтению. Кроме того, в этой книге есть ориентирующая статься, которая написана в форме предисловия. До восьмой главы не раскрываются технические приемы с применением чисел Фибоначчи. Это сделано для того, чтобы можно было надлежащим образом проделать работу по укладке фундамента будущих знаний.

Методология торговли по книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи»

Если вы станете заглядывать вперед, то у вас должен быть сформулирован предварительно всесторонний контекст применения довольно сильной техники ведущих индикаторов, которые называются Уровнями ДиНаполи. Аналитические подходы заставляют трейдера совершать действия на основе данных критериев или контекста. В то же время неаналитические системы можно назвать строго механическими. Методология торговли, используемая автором книги, предполагает использование анализа или всесторонней оценки. Именно таким образом автор и предпочитает торговать.

По мнению автора книги «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» аналитические методы обладают неоспоримым преимуществом перед методами механическими. Свойственная человеческому разуму гибкость и скорость принятия необходимых корректировок, которые нужны, чтобы своевременно отреагировать на смену конъюнктуры рынка, это два особенно сильных фактов в пользу аналитического подхода. Но практика преподавания говорит о том, что многие имеют несовместимые с реальностью и предвзятые представления о каких-либо методах торговля.

Уровни Фибоначчи по методике Джо ДиНаполи

Уровни коррекций и расширений Фибоначчи в стиле Джо ДиНаполи нужно рассматривать только как единую систему. Использование каждого инструмента в отдельности будет давать только частичный результат.

Ниже вашему вниманию предлагается краткий конспект-шпаргалка по системе использования уровней коррекций и расширений Фибоначчи по методу Джо ДиНаполи.

Относительно уровней коррекции нужно сказать, что он в своей методике оставил только 2 уровня – 38.2% и 61.8%. Уровень 50% был упущен. На мой взгляд, он использует минимум уровней исключительно в целях входа, т.к. неважно, входите вы на откате 61.8% или 76.4%, всё равно стоп-лосс за началом волны (или «реакции» по его определению). В конечном итоге, сетка коррекций выглядит как ниже на рисунке. В принципе, зная его методы входа, этой сетки будет предостаточно!

(О методах, кстати, будет отдельный разговор в последующих статьях)

Расширения также были избавлены от громоздкости — уровней он оставил всего 4:

1. COP — contracted objective point, сокращенная целевая точка = 61.8%,

2. ОР — objective point, целевая точка = 100%,

3. XOP — expanded objective point, расширенная целевая точка = 161.8%,

4. SXOP — super expanded objective point, супер расширенная целевая точка = 261.8%.

Самый привлекательный, на наш взгляд, момент в применении сеток расширений в том, что ДиНаполи учел величину коррекции и откладывает стандартную сетку не от начала импульсной волны, а от окончания коррекции, в чем мы видим большую его заслугу и здравый смысл.

Новички часто натягивают сетки, не зная на какую волну и зачем, поэтому на их графиках часто очень много уровней и не разберешь, что именно каждый из них значит. Для того, чтобы разобраться, какой волне (или «реакции») принадлежит каждая сетка, а соответственно, что значат цели (для сетки расширений), которые она дает, ДиНаполи вводит понятие «номер реакции». Ниже на рисунке – шпаргалка, с помощью которой вы будете знать, для чего нужна каждая конкретная сетка и что дают ее уровни или скопления уровней разных сеток. Также здесь примеры скопления уровней, которые отработали и которые в настоящее время еще действуют.

И ниже самый полный, на наш взгляд, пример, где есть действующие сетки коррекции для размахов бОльшего порядка, и сетка расширений от волн, которые идут против старого тренда. Скопление уровней коррекций и расширений от разных сеток является, как правило, хорошей целью – мощным сопротивлением в нашем случае.

Автор: Роман Молодяшин

Индикатор уровней Динаполи Dinapoli_Target_Malay

Форекс индикатор для МТ4 Dinapoli_Target_Malay — готовый технический инструмент, который накидывает на график уровни Динаполи. В плюс к самим уровням показывается расстояние (в пунктах) от текущей цены до каждой из изображённых линий Динаполи.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Уровни строятся по алгоритмам Динаполи и воспроизводятся на графике в виде горизонтальных линий/расширений. Настроек у индикатора много — Вам будет над чем поэкспериментировать.

Окно с входными параметрами индикатора Dinapoli_Target_Malay:

Форекс стратегии с индикатором динаполи. Стратегия “ДиНаполи”. Описание индикатора ДиНаполи

Сегодня я решила рассказать вам про индикатор Dinapoli Targets, который в текущий момент времени является единственным инструментом, правильно отображающим уровни ДиНаполи. Данный инструмент пользуется большой популярностью среди трейдеров благодаря тому, что методика, разработанная ДиНаполи, работает на практике. Но эта методика не отличается особой простотой, к тому же в своей книге ДиНаполи не совсем понятно описывает данную тактику ведения торговли. Более подробное описание уровней ДиНаполи вы можете найти .

Описание индикатора ДиНаполи

Индикатор ДиНаполи самостоятельно осуществляет построение сетки. Открытие сделки рекомендуется осуществлять при касании ценой уровня одного цвета, а закрытие при касании уровня другого цвета. Выявление сигналов, а также создание сетки индикатор Dinapoli Targets осуществляет автоматически.

Устанавливается этот алгоритм как и любой другой инструмент. Сначала скачиваете файл и сохраняете его в каталог данных вашей торговой платформы, после чего перезапускаете ее. После выполнения этих действий, индикатор ДиНаполи появится в окне «Навигатор» в рубрике «Индикаторы».

В настройках индикатора ДиНаполи вы сможете найти два параметра, которые при желании вы можете оптимизировать. С помощью этих двух настроек предоставляется возможность изменять характеристики сетки, при этом, чем крупнее значение в этих полях, тем большим масштабом будет обладать построенная сетка.

Индикатор ДиНаполи со стандартными настройками предназначается для использования на часовом тайм-фрейме, а вот для использования данного алгоритма на более коротких тайм-фреймах потребуется дополнительная оптимизация. По моему мнению, лучше не пытаться оптимизировать настройки и применять индикатор на часовом графике. К тому же, на коротких временных отрезках сигналы достаточно плохо отрабатываются, а для ведения долгосрочной торговли целесообразнее применять иные уровневые инструменты.

На картинке, представленной выше, вы можете увидеть индикатор ДиНаполи в действии.
После активации инструмента на экране отображаются пунктирные прямые, обладающие разными цветами. Для того чтобы узнать наименование интересующей вас линии, достаточно просто навести на нее стрелку мыши.

Индикатор Dinapoli Targets отображает на экране следующие прямые:

  1. «Start Line». Эта линия представляет собой уровень для создания ордеров. На эту линию можно ориентироваться для создания как обычных, так и отложенных позиций.
  2. «Target 1», «Target 2» и «Target 3». Эти линии выполняют роль целевых уровней, которые можно применять для установки Take-Profit.
  3. «Stop Line». Эта пунктирная прямая применяется для установки уровней Stop-Loss.

Применение индикатора Dinapoli Targets

Для того чтобы успешно применять этот инструмент для открытия прибыльных позиций, вам не потребуется глубокого знания теории, которую создал Д. Динаполи. Для того чтобы применять этот инструмент для ведения торгов, достаточно просто следовать достаточно простым рекомендациям:

  1. При создании позиции для установки уровня Take-Profit следует применять прямую «Target 2».
  2. Stop-Loss рекомендуется устанавливать не непосредственно на линии «Stop-Line», а поблизости от нее.
  3. Чтобы эффективно отсеивать ложные сигналы, рекомендуется применять дополнительные трендовые инструменты.

Допустим, вы применяете для открытия позиций консервативную методику открытия ордеров, которая предполагает применение фиксированного лота. В этом случае создание ордеров при помощи индикатора Dinapoli Targets будет выглядеть так, как на следующем фото.

Как вы могли заметить, трейдер создал всего один ордер, после чего он ожидает его закрытия при достижении ценовым уровнем отметки Take-Profit или Stop-Loss. Подобная методика создания позиций является достаточно эффективной тренировкой для начинающих трейдеров, у которых имеются проблемы с дисциплиной.

Существует и альтернативный вариант описанной выше методики создания ордеров, которая позволяет использовать три целевые линии.

В момент, когда ценовой уровень достигает отметки «Target 1», трейдеру необходимо закрыть четверть активной позиции. После того, как цена достигнет отметки «Target 2», следует закрыть еще четверть позиции и перенести Stop-Loss в точку безубыточности. Затем необходимо дождаться момента, когда ценовой уровень достигнет отметки «Target 3», после чего необходимо закрыть еще одну четверть позиции, а также активировать Trailing stop.

Создатели этого инструмента рекомендуют применять его с такими трендовыми алгоритмами, как скользящие средние, которые позволяют выявлять тенденцию на длительных временных интервалах. Перед применением индикатора Dinapoli Targets, потренируйтесь на демо-счете.

В 13 веке Леонардо Пизанский вычислил и составил уровни, которые определяли строение многих вещей в окружающем мире. Например, пропорции частей тела человека, панциря улитки, головки подсолнуха и т.п. До нашего времени эти уровни дошли под названием Фибоначчи, которые применяются в индикаторе Динаполи.

Описание индикатора

Известный трейдер-экономист Джо Динаполи исследовал влияние уровней в торговле, и на основе чисел Фибоначчи создал свой индикатор, который широко используется среди трейдеров в мире.

Уровни Динаполи

Известно, что для работы по уровням Фибоначчи нужно определить трендовое движение и натянуть сетку на локальный минимум и максимум периода рынка, и далее принимать решения по торговле исходя из Фибо-линий. Преимущество советника Динаполи в том, что он сам определяет текущую тенденцию на рынке, и автоматически строит сетку, таким образом, что определяется коррекционная и расширительная область.

Сетка коррекции

Любой тренд прерывается на коррекцию. Как показывает практика, такие откаты не сильно «глубокие», и хорошо определяются уровнями.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

На скрине видно, что коррекция завершилась на линии 38.2 — этот уровень чаще всего выступает в роли поддержки, реже откат может достичь отметок 50.0 и 61.8.

Индикатор Dinapoli в своем арсенале имеет плавающую линию сопротивления (по умолчанию она отмечена красным цветом), которая определяется расчетным путем, исходя из «настроения» рынка, объемов торгов и силы тренда. Эта линия используется для отображения моментов закрытия сделки.

Сетка расширения

В большинстве случаев на восходящем тренде после коррекции, цена по принципу Динаполи уходит вверх, поэтому имеет смысл открывать сделки именно в коррекционной области, а момент закрытия позиции определяет сетка расширения.

Как правило, это уровни 161.0 и 261.8.

Линии зоны расширения отмечены цифрой 1. Скриншот содержит полезную информацию. Индикатор на графике пытается определить актуальный тренд и строит на нем сетку. Однако, в данный момент на рынке образовался флэт. Индикатор Динаполи является трендовым индикатором, и использовать его в период затишья рынка не целесообразно. В этой ситуации правильнее будет натянуть сетку на трендовую волну, отмеченную оранжевой линией (цифра 2 на скриншоте). Здесь сразу видно, что советник Динаполи построил сетку на коррекционной волне оранжевого тренда.

Установка и настройка индикатора Динаполи

Для начала торговли необходимо:

  1. в терминале открыть каталог данных;
  2. скопировать dinapoli.mq4 и dinapoli.ех4 в папку MQL4/ Indicators;
  3. перезапустить терминал;
  4. добавить индикатор на график.

Изначально советник рассчитан на часовой тайм-фрейм, однако его можно применять на любые временные периоды после подгонки параметров.

Во вкладке «настройки» сосредоточено большое количество различных параметров:

  • barn — определяет количество ключей для построения сетки;
  • Lenght — длинна волны;
  • Al — включение алерта;
  • targets_Malay — включает отображение на графике потенциальных уровней для установки тейк-профита;
  • PriceSound — вкл./выкл проигрывание звука;
  • Sound_Play — включение или отключение звука;
  • LineColor — это параметр отвечает за цветовое отображение каждого отдельного уровня;
  • LineWidgth — толщина линий сетки;
  • Ind_Levels — использование расширенного Фибоначчи;
  • IndBar и DistPips — подпись к уровням сетки;
  • FExpansColor_levels и Name_FExpans — цветовое решение и название Фибо уровней.

Сигналы на вход

Индикатор расчетным путем определяет место входа в рынок и установку стоп-лосса, поэтому трейдеру остается только выставить тейк-профит.

Однако, существует методика торговли по уровням Фибоначчи, адаптированная к Динаполи. Для этого в настройках Фибо добавляем линии 38,2, 50.0 и 61,8. Далее используем один из двух вариантов.

Первый — открываем сделку по движению цены, когда цена по коррекционной сетке (помечена желтым цветом) пересечет отметку 38.2 в сторону тренда, стоп-лосс при этом ставим на уровне 50.0 или 61.8 (более рискованная торговля) основной сетки тренда (белый цвет на скриншоте).

Второй способ соответствует предыдущему способу торговли, но с поправкой на то, что все действия выполняются на второй коррекционной волне, если она образовалась.

Как видим со скриншота, цена отбилась от основного уровня (белого) 38.2, ушла немного вверх. После этого вновь началась коррекция. На ней строится Фибо сетка (желтая). Вход выполняется от уровня 38.2 Фибоначчи, стоп-лосс на отметки -38,2 белой сетки, но чуть ниже (чтобы исключить не нужное закрытие сделки хвостами свечей)

Данный способ хорошо подходит для открытия дополнительной сделки, когда первая позиция открыта еще на первой коррекции.

Тейк-профит в обоих вариантах устанавливается на линии 161.0 или 261.8.

Видео о работе уровней Динаполи:

Индикатор Динаполи выступает альтернативой ручной установке Фибоначчи и хорошо подойдет трейдеру, не умеющему определять тренд на графике. Гибкие параметры дадут возможность подстроить индикатор визуально и под нужный тайм-фрейм. Возможности данного советника позволяют совершать сделки без применения дополнительных инструментов.

Анализ коррекций и расширений Фибоначчи является необходимым фундаментом в создании эффективных аналитических торговых систем для практического применения на финансовых рынках. Используя методики работы с уровнями Фибоначчи, можно получить существенные выгоды от соединения традиционных подходов в торговле (таких как графический анализ, компьютерный анализ и т.п.), а также устранить субъективность в определении торговых сигналов. Наиболее простое и интересное употребление коэффициенты Фибоначчи находят при расчете уровня отката или отскока.

Уникальный метод , основанный на применении соотношений Фибоначчи к ценовой оси, делают его одним из наиболее популярных экспертов современности. ДиНаполи использовал свой метод, делая невероятно точные предсказания рынка снова и снова в отношении индексов фондового рынка и фьючерсов на процентные ставки. В нашей статье мы постараемся дать краткое резюме его торговой системы.

Джо Динаполи в своей книге «Торговля с использованием уровней Динаполи» о практическом применении концепций Фибоначчи на рынке, пишет:

«Вы можете наблюдать любопытную эволюцию расширений Фибоначчи в музыкальных произведениях, кристаллических образованиях и даже в процессе прироста поголовья кроликов. Отношения Фибоначчи находятся в изобилии повсюду, будь то спираль ДНК, определенная конструкция сот в пчелином улье или вдохновляюще грандиозная пирамида в Гизе. Само человеческое тело пример соотношений Фибоначчи… Невозможно отрицать, что отношения Фибоначчи и числа, генерирующие их, присущи всей материи. Поэтому вся совокупная деятельность человечества, так или иначе, будет следовать этим принципам. Это особенно очевидно для рынков, так как для них характерны наиболее сильные человеческие эмоции: жадность и страх».

Итак, остановимся на основных аспектах торгового метода Джо Динаполи.

Анализ тренда. Смещенные скользящие средние (DMA)

Джо Динаполи заметил, что смещение скользящей средней вперед во времени предлагает трейдеру существенные преимущества:
1. Оно дает вам знать, какова проектируемая точка Тренда или ценовое выражение Тренда в будущем времени с опережением на N-ое число периодов.
2. При использовании «надлежащего» числа периодов для вычисления скользящей средней и «надлежащего» масштаба смещения, DMA способна уменьшать убытки и сглаживать, демонстрируемое рынком поведение.
3. Некоторые DMA чрезвычайно полезны в определении моделей (фигур).

Три варианта DMA:
? 3-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на три периода (3×3) — DMA для краткосрочной работы, эффективна на быстро двигающихся рынках.
? 7-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (7×5) — DMA на более долгосрочной основе.
? 25-периодная простая скользящая средняя от цен закрытия, смещенная вперед на пять периодов (25×5) — долгосрочная DMA.

Как мы определяем Тренд?

Если закрытие происходит выше выбранной вами смещенной скользящей средней, Тренд направлен вверх. Если закрытие происходит ниже нее, Тренд направлен вниз.

Что, если цена сейчас, в середине дня, выше нее, а вчерашнее закрытие было ниже? В этом случае Подтвержденный Тренд направлен вниз, а Неподтвержденный Тренд — вверх.

Что, если цена на момент закрытия биржи ниже 3×3, но выше 25×5?
Значит, краткосрочный Тренд подтвержден вниз, а долгосрочный Тренд подтвержден вверх.

Анализ тренда. Комбинация MACD/Stochastic

— Если быстрая линия пересекает медленную линию снизу, то имеем сигнал на покупку .
Сигнал на продажу появляется, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху.

Используем сигналы традиционным способом (пересечение быстрой линией медленной и фильтруем его с помощью сигналов MACD (9, 19, 9)) на покупку или продажу. Другими словами, Stochastic и MACD должны оба указывать на покупку или оба на продажу, прежде чем возникает подтвержденный сигнал о восходящем или нисходящем Тренде.

Анализ Тренда. Индикаторы намерения
Индикаторы намерения
– это группа индикаторов, каждый из которых помогает нам определять, куда Тренд, возможно, будет развиваться. Намерение может отменить Тренд. Как правило, сигналы о Намерении, являются сигналами моделей.
В рамках рассмотрения «Индикаторов Намерения» выделим следующие сигналы: фигуры разворота и продолжения тенденции, свечные сигналы как сигналы Намерения, уникальные модели, описанные ДиНаполи в своей книге.

Направление отменяет Тренд.

Анализ коррекции Фибоначчии

Размах движения цены
Рыночный размах (Market Swing)
– это определяемый трейдером ход рынка, идущий от «значительного» минимума или максимума рынка, возникшего когда-то в прошлом, до самого последнего максимума или минимума. Рыночный размах может называться волной.

Фокусное Число. Номер реакции. Главный Номер Реакции
Фокусное число (Focus Number)
– это крайнее значение Рыночного Размаха. Это то место на графике, от которого рассчитываются все величины коррекций (Фиб-узлы) для данного Рыночного Размаха. Если Фокусное Число изменяется, все Фиб-узлы данного Рыночного Размаха тоже модифицируются.
Номер реакции (Reaction Number) – это низкая или высокая точка в пределах данного Рыночного Размаха. В пределах Рыночного Размаха возможны несколько Номеров Реакции. Главный Номер Реакции – экстремум Рыночного Размаха.

Определение Фиб-Узлов F1 и F2 размаха
Фиб-узел или узел (Fibnode)
– это число, основанное на соотношениях, определяющих коррекции по Фибоначчи: уровень поддержки — если цена приближается к нему сверху, или сопротивление – когда рынок приближается к нему снизу. Рассчитываются два Фиб-узла, или Узла: один на уровне 0,382 коррекционного движения, а другой на уровне 0,618 обратного хода между Фокусным Числом и Номером Реакции.

Определение Скоплений (С)
Скопление (Confluence «K»)
– это точка или ценовая область, где два Фиб-узла от различных Номеров Реакций имеют одинаковое или почти одинаковое числовое значение. Скопление может возникать только между Фиб-узлами 0,382 и 0,618. Область Скопления включает в себя Фиб-узлы, создающие Скопление, а также ценовой диапазон между ними.

Анализ расширения Фибоначчи

Определение ценовых уровней взятия разумной прибыли
позволяют оценивать перспективы Движения цены. Расширения являются хорошими ориентирами. Типовыми Расширениями по отношению к Движению и Коррекции являются следующие:
? OP = B – A + C — Целевая Точка;
? COP = 0,618 (B-A) + C — Подтянутая Целевая Точка;
? XOP = 1,618 (B-A) + C — Расширенная Целевая Точка.

Расширения следует строить от импульса, с которого началось движение цены. Чаще всего начальный импульс будет находиться в рамках структуры Намерения (графической фигуры, свечной формации и т.п.).

Сочетание свойств коррекции и расширения Фибоначчи

Определение Согласия
Согласие (Agreement) – это ценовая область, образующаяся в случае «достаточно близкого» соседства Фиб-узла и Целевой Точки (COP, OP или XOP).

Так, составляющими торговой системы на базе уровней ДиНаполи являются:
? Традиционные индикаторы (MACD, Stochastic, MA) — в качестве инструмента для определения направления Тренда и моментов его разворота, а также определения точек входа в рынок вблизи значимых уровней Фибоначчи;
? Сигналы Намерения (в том числе графические фигуры, свечи) для фильтрации опережающих сигналов уровней Фибоначчи, а также предвосхищения дальнейшего Движения цен;
? Уровни коррекций и расширений Фибоначчи и зоны Скопления, Свидания, Согласия как средство для определения уровней открытия/закрытия позиции и установки защитных стоп-ордеров.

Понимание и совмещение перечисленных инструментов на базе Анализа Коррекций и Расширений Фибоначчи позволит получить эффективную методику для успешной торговли на финансовых рынках, используя весь арсенал комплексного подхода в анализе рынка.

Итоговый план системы

1. Определить предварительный с помощью DMA 3×3.
2. Определить состояние долгосрочного Тренда по MACD (9, 19, 9) и DMA 25×5.
3. Определить состояние краткосрочных Коррекционных Движений по Stochastic (8, 3, 3).
4. Определить, есть ли сигналы Намерения для предвосхищения дальнейшего движения.
5. Сопоставить сигналы MACD, Stochastic, DMA и сигналы Намерения: провести анализ Коррекций и Расширений Фибоначчи, определить существенные Фиб-узлы и зоны (Скопление, Согласие).
6. Определить метод входа.
7. Определить точки взятия разумной прибыли (LPO).

Некоторые тактики расстановки ордеров на открытие и стоп-ордеров на базе уровней ДиНаполи

«Бонсай» — вход на Фибо-уровне и денежный стоп: выставляем ордер, который откроет позицию при пересечении ценой конкретного уровня Фибоначчи (или границы зоны Скопления), а также устанавливаем стоп-ордер, фиксирующий максимальный убыток в размере такой величины, которая нас устраивает.
«Кусты» — вход на Фибо-уровне и стоп на Фибо-уровне: открываем позицию вблизи уровня Фибоначчи и ставим стоп-ордер за иным уровнем Фибоначчи, отличным от уровня открытия позиции.
«Сапёр А» — вход на Коррекции на уровне F1 и стоп за уровнем F2: вход производится чуть выше уровня F1, соответствующего Коррекции 38,2% от Движения 1-F. Стоп-ордер ставится чуть ниже уровня F2, соответствующего Коррекции 61,8% от Движения 1-F.

«Сапёр B»: вход на Коррекции на уровне F1 от первого Номера Реакции, стоп устанавливается ниже зоны Скопления, либо под уровнем F2, принадлежащим второму Номеру Реакции.

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

2.4.2. Сигнал двойного пересечения (Double RePo или Двойное РеПо)

Индикаторам принято давать короткие обозначения. Сигналу тоже можно присвоить имя – главное, чтобы это имя ассоциировалось только с ним и в целом упрощало жизнь. Словосочетание «двойное пересечение» на английском выглядит как «Double RePenetratiOn» (оттуда и возникло, предложил ДиНаполи) или коротко «Double RePo». Посему, чтобы наше образное мышление не путало этот сигнал с другими, в тексте мы так и будем его называть – «Double RePo» или «Двойное РеПо».

Двойным РеПо называется сигнал, сформированный, предположительно, на вершине рынка и образованный двумя выбросами цены над скользящей средней со специально подобранными параметрами. Пример Двойного РеПо вы видите на рисунке 2.4.1.

На этой иллюстрации вы видите классическое Двойное РеПо. Вышеприведенное определение не передает всех нюансов поведения рыночной цены, которые должны присутствовать, чтобы можно было говорить о существовании этого сигнала Намерения.

Во-первых, обязательным предшественником Двойного РеПо должен быть Толчок. Толчок – это агрессивное движение цены по направлению к предполагаемому экстремуму в течение нескольких временных интервалов. Классическая рекомендация – найти Толчок длиной в 8-15, а то и больше баров. В нашем случае Толчок продолжался девять свечей, и за это время цена прошла от уровня 1.4540 вниз до уровня 1.4037, то есть преодолела путь в 5 фигур.

Какой вообще может быть ход рассуждений, если вдруг после такого толчка цена остановилась и началась коррекция? Например, можно подумать, что вскоре Коррекция закончится и движение продолжится в намеченную толчком сторону. А возможно, Коррекции не будет вообще? А может быть, после нее цена все же сделает попытку вновь приблизиться к уровню экстремума и пробить его, но затея провалится и цена развернется? Видите, вариантов более чем один. Но хорошо, что, по крайней мере, один из них формализован и поставлен на службу у трейдера с бейджиком «Двойное РеПо».

Знаете ли Вы, что: Форекс-брокер Exness предлагает своим клиентам более 80 вариантов выбора валюты счета , в том числе метало-валютные счета.

Для того чтобы после толчка идентифицировать наличие Двойного РеПо, следует на график наложить смещенную простую скользящую среднюю (DSMA) с параметрами 3×3. Если помните, с помощью такой средней мы в свое время приняли решение определять наличие краткосрочного Тренда, – вот она и пригодилась. Когда вслед за Толчком произошло пересечение DSMA-3х3, мы делаем заключение, что началась Коррекция и нужно просто наблюдать. Резкий прорыв средней линии ценой (нужный бар отмечен стрелкой; он может быть первым-вторым) говорит о том, что Коррекция «не простая, а золотая» – агрессивные движения цены всегда говорят о силе рождающейся тенденции. И можно бы сделать вывод, что так оно дальше и пойдет, но средняя-то у нас краткосрочная, а значит, долгосрочных выводов по одному ее пересечению делать не стоит. Нужно подождать и подумать.

Далее ход мыслей может быть следующий. Если в ближайшее время цена пробьет линию 3×3 в обратную сторону (в нашем случае – вниз), а потом прорвется сквозь нее вверх снова, то это скажет нам о том, что на рынке в течение последнего времени шла борьба между противоположными тенденциями, и что победила та из них, которая победила дважды. А это значит, что далее более вероятно движение в указанном третьим прорывом направлении и оно может быть сравнимо по масштабу с Толчком. Скорее всего, в этот момент рынок определил свое Намерение – двигаться в направлении третьего прорыва, и при этом отменил предшествующий Тренд.

Здесь хотелось бы отметить такой момент: когда вы пытаетесь идентифицировать Двойное РеПо, обратите внимание на соотношение количества свечей в Толчке и в верхней части фигуры; Хорошо бы, чтобы толчок был или больше по времени, или, по крайней мере, сравним с масштабом верхней части.

А теперь предлагаем вам обратиться к рисунку 2.4.2 и посмотреть, как Двойное РеПо, найденное нами, выглядело в часовом отображении. На этой иллюстрации мы видим, что набор баров перед первым прорывом средней 3×3 вверх на дневных графиках вообще был конфигурацией «Голова и плечи», правда, отрабатывался он долго – возврат к линии шеи длился аж пять дней. Ну а когда линия шеи все же была достигнута (второй прорыв на дневном графике), началось ожидаемое движение в сторону достижения расчетного уровня, определенного с учетом высоты Н фигуры «Голова и плечи». И этот уровень был достигнут. Но более того, движение продолжилось и далее – предпосылкой к этому был предшествующий Толчок: по соображениям рынка цена оказалась чрезвычайно «несправедливой» и требовалась ее существенная Коррекция.

Как видите, нам успешно удалось совместить фактически близкие, но терминологически различные подходы для торговли. Мы с вами провели рассуждение в ситуации, когда левое крыло Неудавшегося Размаха, обеспечившего в будущем сигнал Двойного РеПо, оказалось на часовых графиках фигурой «Голова и плечи». Однако вполне может случиться, что подобный дневной Неудавшийся Размах (а при одинаковых ценах экстремумов – Двойное Дно) и на часовых графиках будет в целом выглядеть как некая двойная конфигурация с экстремумами на тех же днях. Причем, фигура «H&S» будет отсутствовать как таковая или сменится чем-нибудь попроще. В таком случае и ваша задача будет значительно упрощена. Часовое движение не будет ограничено линией шеи, а правое Дно в районе 5-6 декабря, вполне вероятно, окажется более выраженным.

То, что возможно упрощение задачи, это хорошо. Однако идеальный способ торговли – торговля по строгим сигналам, когда они либо есть, либо нет. Когда мы говорим о «Голове и плечах», то оставляем много места для неопределенности – вид этой фигуры может быть разный; сама по себе она, скажем, на часовых графиках, может отрисовываться достаточно долго, возврат к линии шеи – тоже постоянный вопрос.

В такой ситуации Двойное РеПо и приходит к нам на помощь. Сигнал двойного пересечения на дневных графиках определить гораздо легче, чем правильно идентифицировать то, что скрывается внутри его на часовом чарте. Поэтому и имеет смысл прислушаться к советам мастеров и принять РеПо на вооружение прямо сейчас. Особенно, с учетом того, что возникновение RePo на дневных, недельных, а то и месячных графиках способно привести к очень сильным движениям цены. Для пущей уверенности в своем будущем необходимо хотя бы пытаться получать подтверждения от других инструментов – например, от комбинации MACD/Stochastic.

Чуть ниже мы поговорим о том, может ли сложиться такая ситуация, когда Двойное РеПо не срабатывает (раздел «Несостоявшееся Двойное РеПо») или его вид отличается от классического (раздел «Двойники»).

Содержание

Сегодня я решила рассказать вам про один старый, но до сих пор достаточно полезный инструмент – уровни ДиНаполи. После возникновения рынка Форекс, многие спекулянты стали искать различные методики заработка, среди них был и Д. ДиНаполи.

Д. ДиНаполи – известный на весь мир трейдер, который отдал 35 лет своей жизни анализу рынка и разработке эффективных торговых стратегий.

В свое время этот спекулянт ознакомился с анализом Фибоначчи и решил применить его в торговле.

Что такое уровни ДиНаполи

Уровни ДиНаполи представляют собой линии поддержки/сопротивления, которые вычисляются по определенному принципу. Расчет линий осуществляется при помощи анализа числовых последовательностей Фибоначчи. ДиНаполи написал целую книгу «Уровни ДиНаполи», скачать ее вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Теперь давайте разберемся, чем уровни ДиНаполи отличаются от привычных линий поддержки/сопротивления. Для того чтобы ответить на этот вопрос, стоит более детально углубиться в изучение этих уровней. Эти линии создаются при помощи чисел Фибоначчи.

Числа Фибоначчи обладают неограниченными возможностями. Для математиков это настоящая находка. Давайте взглянем на эти ряды в таком виде, в каком они известны многим: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Данный ряд получается просто путем сложения последних чисел. Отношения появляются в результате деления одних чисел на другие. Для примера разделим 13 на 21, получим 0,619, если разделить 21 на 13 получим 1,615. Если разделить 8 на 21 получим 0,381, а если 21/8 получим 2,625. Чем дальше мы уходим в ряд чисел при делении, тем более приближенные значения к числам Фибоначчи мы получаем. Хочу сразу отметить, что мы никогда до них не сможем добраться, так как это бесконечные последовательности десятичных чисел, то есть, иррациональные числа.

Метод ДиНаполи предполагает применение соотношений Фибоначчи к ценовой оси, а сами линии могут быть перенесены на любой график и временной интервал.

Правила построения уровней ДиНаполи

Для построения сетки нам потребуются «Линии Фибоначчи», которые интегрированы почти во все торговые платформы, в том числе и в MT 4. Но вместо обычных уровней, применяем лишь следующие: 38,2%, 50%, 61,8%. Именно их мы и будем использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления, все остальные уровни желательно удалить.

Построение осуществляется практически так же, как и в случае с линиями Фибоначчи:

  1. Если на рынке наблюдается нисходящий тренд, построение осуществляется от максимума к минимуму.
  2. Если на рынке восходящий тренд, построение осуществляется от минимума к максимуму.

Данный диапазон (расстояние между максимумом и минимумом) называется рыночным размахом.

Стратегия Сапер Б

Стратегия Сапер Б работает по такому же принципу, но нам нужно будет дождаться не второй, а третьей коррекции. Стопы устанавливаются возле ближайших уровней.

Уровни ДиНаполи широко используются с другими индикаторами, это положительно сказывается на общей прибыли.

Надеюсь, эта статья поможет в увеличении вашей прибыли на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного.

Джо Динаполи ( Joe Di Napoli)

#1 awl

00.gif 16,15 КБ 173 Скачано

Джо ДиНаполи (Joe Di Napoli) (р.1946)

Джо ДиНаполи, Президент компании «Coast Investment Software, Inc.» Хотя его методы применимы во всех временных масштабах и на всех ликвидных рынках, Джо больше всего предпочитает внутри — дневную торговлю на рынке биржевых индексов. Он начал ими торговать с тех пор, как был введен индекс S&P в 1982г.

Джо ДиНаполи — ветеран торговли с более чем 35-летним рыночным опытом. Он также является настойчивым исследователем, всемирно признанным лектором и широко известным автором.
Его официальное образование связано с электрической инженерией и экономикой. Его неофициальное образование было в «Бункере», так называемым местом торговли, полностью укомплектованном электроникой и коммуникационным оборудованием, где началось большинство ранних исследований Джо. Трейдер Джо – так он подписывает письма и так зовут его друзья и ученики, которые работают в самых разных странах и на разных рынках.
Исчерпывающие исследования Джо перемещенных Скользящих средних, создание своего собственного «Предсказывающего осциллятора», и в частности его практический и уникальный метод применения соотношения Фибоначчи к ценовой оси, делают его сегодня одним из наиболее выдающихся экспертов.
Джо преподавал свои методы в основных финансовых столицах Европы и Азии, так же как и в Соединенных Штатах. Только в 1996г. Джо ДиНаполи преподавал свои методы слушателям в более чем 23 финансовых центрах по всему земному шару. Его статьи появились в разнообразных публикациях по техническому анализу в разных странах по всему миру.
Он был соавтором книги «Вершины торговли фьючерсами, уроки мастеров» в 1990 году, которая была признана книгой года. Его самой значительной работой по сей день является книга «Торговля с уровнями ДиНаполи», которая стала стандартом для студентов по торговыми методам Фибоначчи.
Когда Чак Лебео («Technical Traders Bulletin») спрашивал у своих читателей имена успешных трейдеров, которых они больше всего хотели бы проинтервьюировать, имя Джо ДиНаполи звучало чаще всего. Джо ДиНаполи – один из самых популярных трейдеров Америки. Этому способствовали не только его меткие высказывания, но и точные предсказания рынка, особенно в отношении индексов фондового рынка и фьючерсов на процентные ставки, а также авторские разработки ДиНаполи. Точно так же «Atlanta Constitution» цитировала работу Джо, обращаясь к «волшебной силе» соотношений Фибоначчи на рынке. Джо использовал это волшебство снова и снова на национальном телевидении, чтобы делать потрясающие и удивительно точные рыночные прогнозы, особенно для индексов фондовой биржи и процентной ставки фьючерсов.
Как президент компании «Coast Investment Software Inc.», расположенной в Сарасоте, штат Флорида, Джо продолжает развивать «высокоточные» торговые методы, использующие комбинации ведущих и отстающих индикаторов уникальными и инновационными способами. Он проводит ограниченное число частных обучающих программ каждый год в своей торговой комнате и также он делает свои торговые методы доступными другим через программное обеспечение и обучающим материалам по торговле.
Тем не менее, часть его торговых методов, как он утверждает в своей книге «Торговля с использованием уровней ДиНаполи», – не поддается программированию. Эта книга стала бестселлером в США
В Москве на его семинаре присутствовало около 200 человек. Я предложил Джо написать статью о применяемых им методах анализа для читателей «ВС». Он откликнулся из Гонконга, где проводил очередной семинар:
«Мои методы хорошо работают не только на фьючерсных, но и на валютных рынках. Я надеюсь в скором времени еще раз посетить вашу замечательную и уникальную страну. Прием, который мне оказали в Москве, и тот интерес и невероятная жажда знаний, которые я увидел у трейдеров в России, были просто ошеломляющими. Мне хотелось бы думать, что это была реакция на те методы торговли, что я пытался передать. Возможно, это связано с точностью разработанных мною и, как я считаю, продвинутых техник торговли по использованию уровней Фибоначчи, предопределением точек входа, размещения стопов и целевых уровней снятия прибыли. Во многих странах мира меня просили о правах на переиздание книги, но – во многом благодаря этому интересу российских трейдеров – перевод на русский язык до сегодняшнего дня единственный. Я надеюсь, что моя статья в журнале «Валютный спекулянт» повысит вашу компетентность в техническом анализе, столь необходимую на трудных и волатильных рынках, на которых сегодня приходится работать современному трейдеру.
Если же статьи будет недостаточно, но интерес сохранится, – тогда прочтите книгу. Если и этого будет мало, приходите на семинар, я рассчитываю в марте 2002 года провести его в Москве».

Джо, какую роль в Вашей торговле занимает психология? Было ли так, что Вы теряли контроль над своей торговлей? Какие советы в этом случае Вы можете дать начинающим трейдерам?

Без соответствующей психологической тренировки нельзя быть успешным трейдером. Вы спрашиваете, делал ли я ошибки, теряя контроль над собой. Безусловно, да! Люблю повторять одно из определений трейдера-профессионала – это человек, который делает меньшее количество ошибок, чем новичок. Успех или неудачу в любой конкретной торговле я определяю не по величине полученного дохода, а по тому, насколько успешно трейдер следует своему торговому плану. Это подразумевает, что можно провести несколько убыточных сделок и вместе с тем иметь вполне благополучный результат торгов. Именно этот подход позволяет привести конечный результат к выигрышу. Именно поэтому новичок, тратящий свое время в надежде научиться правильно торговать, и превращается в профессионального трейдера. Всегда можно добиться прибыльного результата, если использовать тщательно разработанный торговый план. Но никогда не удастся достичь стабильно прибыльного результата без самодисциплины и следования торговому плану. Я бы посоветовал всем начинающим трейдерам научиться понимать разницу между осведомленной спекуляцией и азартной игрой. Осведомленный спекулянт всегда через какое-то время отбирает деньги у игрока. Всегда и во все времена! Тем, кто не понимает, скажу еще раз: всегда!

Сегодня много говорят о дэйтрейдинге. Как к нему относитесь Вы?
И в каком масштабе разумнее начинать торговать?

Дэйтрейдинг куда более сложен, чем позиционный трейдинг. Он «сжимает» время для принятия решений. Трейдеры, еще не умеющие применять детализированный торговый план, в условиях стресса начинают совершать ошибки. Такая тактика ведет к катастрофе. Имея достаточный опыт и верные инструменты, я должен подчеркнуть, что именно эти инструменты обеспечивают высокодоходный результат. Однако я бы посоветовал начинающим трейдерам сначала научиться получать прибыль на результатах закрытия торговых сессий, скажем, в течение полугода или года, а только потом переходить к дэйтрейдингу.
Временной интервал, который дает наилучшие результаты при соответствующем опыте и торговых инструментах, зависит целиком от психологии конкретного трейдера. Все очень индивидуально. Некоторые люди имеют гораздо лучшие, пo сравнению с другими, способности к торгам на 5-минутных графиках, тогда как другие достигают лучших успехов на месячных графиках. Поиск подходящих для вас временных рамок и является критическим параметром для самодисциплины. Я торгую на любых временных интервалах, но у меня уже 30-летний опыт!

Ваше отношение к механическим системам. Все ли в торговле поддается программированию?

Первую главу своей книги «Торговля на уровнях ДиНаполи» я полностью посвятил обсуждению механических торговых систем в сравнении с аналитическими решениями. Торговля по аналитической системе очень трудна, требует огромной концентрации и самодисциплины, хотя и способна привести к невероятно благоприятному соотношению прибыль/потери. Механические торговые системы, как правило, имеют низкий процент выигрышных торгов. Обычно они хорошо смотрятся на бумаге, но не на практике. В используемом мною подходе примерно 80% действий основано на механических методах, а 20% – на аналитических. Это сочетание двух видов систем дает мне наилучшие результаты. При этом хочу обратить внимание на следующий парадокс: чем больше вам удастся механизировать, свести к механистическому методу, даже если вы торгуете исключительно опираясь на аналитические методы, – тем лучше для вас
Один из секретов аналитической торговли – реализовать как можно больше механическим путем.

Кто Ваши друзья и почему?

Почти все мои друзья – трейдеры. Это люди, качествами которых я восхищаюсь. Трейдеры умеют нести ответственность за принимаемые ими решения. Я считаю это важным для жизни вообще, а для трейдинга – в особенности. Трейдер живет или умирает по собственному решению. Он – настоящий мужчина (конечно, есть и настоящие женщины). Вместо того, чтобы жаловаться, что та или иная система плоха, трейдеры найдут систему, которая будет работать для них. Вместо того, чтобы ныть, что тот или иной брокер плох, трейдер найдет хорошего брокера. Я не говорю, что не может быть какого-то недовольства или выплеска эмоций, я сам не идеал в этом отношении, но это – не главная черта. Трейдеры – целеустремленные люди, они тратят необходимое время на обучение, а затем занимаются тем, что приносит результаты.

Я написал две статьи, посвященные Роберту Краузу, поскольку мне нравятся его методы и программа «Фибоначчи-трейдер». Вы также упоминали о нем в своей книге. Вы оба используете уровни Фибоначчи. В чем сходство и различие между вашими подходами?

Роберт ходил на мои Фибоначчи-семинары еще в 1988 году. Это было до его публикаций по уровням Фибоначчи. Он – хороший человек. Из уважения ко мне он не включил мои методы ни в свои программные разработки, ни в описания их на презентациях. Его методы значительно отличаются от моих, но, мне кажется, любая попытка охарактеризовать эти различия будет неуместна, поскольку, как вы понимаете, наши программы конкурируют на рынке.

Какие рынки Вы предпочитаете сегодня?

На самом деле я всегда работаю там, где легче всего заработать деньги. Если вы не поставите мне в упрек моральные нормы (только на время этого интервью, и только рынок я имею в виду!), то я в большей степени предпочитаю забирать деньги у глухих, немых, слепых, калек и безнадежных, чем у сильных и богатых. Методы, описанные в общих чертах в моей статье и в основном в книге, помогут вам найти присутствующих всегда на рынке неудачников без знаний и опыта и забрать все, что у них есть. Это может казаться недобрым, но я предпочитаю быть стервятником и питаться падалью, чем нападать на живых. Знания вообще и умение применять знания – это то, что разделяет два типа, победителей и побежденных. Я торгую на FOREX. Я торгую на фондовых индексах. Я торгую на commodities. Я торгую акциями. Я торгую на взаимных фондах. Иногда я торгую опционами, правда, не очень часто.

Что может сказать Трейдер Джо об управлении рисками?

Не могу сказать много. Я вел курс трейдинга в течение многих лет. Свыше трех часов этого курса с большим количеством графического материала было посвящено персональному менеджменту, управлению рисками и денежными средствами. Очевидно, он представлял некоторую ценность для начинающих трейдеров, но я часто слышал от специалистов, профессионально управляющих деньгами, что эта информация была важна и для них. Трейдер должен понимать, что в определенных обстоятельствах имеет смысл рискнуть на большую сумму, чем величина потенциального выигрыша. В других случаях имеет смысл входить в торги несколько раз, пока один из входов не окажется прибыльным. Это – большая тема, и я, к сожалению, в рамках нашего интервью не могу подробно вдаваться в детали. Посмотрите теорию катастроф или теорию азартных игр. Курсы, которые я читал, приведены в других моих книгах, которые, возможно, доступны русскому читателю. В этих книгах также описано то, что носит название «ожидание торгов».

Многие российские трейдеры уже работают или собираются работать на американских рынках. Чего нам ожидать в будущем году? Каков, на Ваш взгляд, наиболее вероятный сценарий развития ситуации?

Ожидайте потерь, поскольку американские рынки – одни из самых сложных. Конкуренция чрезвычайно высока, и любому трейдеру, будь то российский или американский, нужно иметь максимум опыта, знаний и надежных инструментов. Кроме этого, я могу сказать, что рынки будут скакать вверх и вниз. Не хочу показаться легкомысленным. Откровенно говоря, не имеет значения, что говорит Джо ДиНаполи или другие эксперты, хотя мои ожидания были, да и сейчас являются весьма мрачными.
Важно то, что говорят методы, когда вы входите в рынок, и что говорят методы на том временном интервале, на котором вы работаете. У нас есть клиентские страницы, доступные тем, кто покупает программные продукты непосредственно у нас, или же тем, кто покупает время на этих страницах для ознакомления с нашими прогнозами. Эти страницы – не о том, где можно сорвать банк, не о направлениях рынка. Они, скорее, носят образовательный характер для людей, которые хотят ознакомиться с моей методикой. Мы говорим о направлении рынка, когда видим что-то важное или когда применяем методы, которым обучаем.

Что бы Вы пожелали читателям нашего журнала на Новый год и на Рождество?

Пусть у вас никогда не высыхает водка, и пусть и вы, и мы насладимся ею вволю не только в Новом году, но и в течение многих лет. Откровенно признаюсь, что русская водка – это единственный спиртной напиток, который я пью, и считаю, что именно мои усилия в этом направлении помогали вашей стране в течение многих и многих лет сводить внешнеторговый баланс с прибылью.
Удачи вам всем – у вас прекрасная страна!

Вопрос: Пожалуйста, расскажите вкратце, что вы делаете, как долго вы торгуете на рынках и т.д., чтобы дать читателям немного информации о себе.

Джо: Кажется, что так или иначе, я был вовлечен в торговлю всю свою жизнь. В 1967 году я закончил технический колледж и начал серьезно торговать. В те дни, я имел дело с низко капитализированными, маленькими эмиссиями, где вы теряете 15-25% только на спрэде. Мы использовали эти «акции», которые применяли в кредитном союзе компании, где я работал. В те дни, я был также вовлечен в торговлю опционами. Это до того, как они были внесены в биржевой листинг, как сегодня. Я был вовлечен в торговлю товарными контрактами с 1980г. Я люблю товарные рынки. Если вы можете развить стратегии, чтобы эффективно иметь дело с риском, преимущества этого рынка далеко перевешивают другие рынки. Около 1986г. я начал выступать перед аудиторией, первоначально с Джейком Бернштайном, на международном симпозиуме по фьючерсам. Именно тогда я начал публичные выступления. Я выступал по всему миру, в основных центрах в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Только в 1996г. я выступал в 22 различных странах. Это было чересчур, но я не мог отказаться от возможности выступить таких местах как Таллинн, Санкт-Петербург и Бомбей. Я встретил фантастических людей по всему миру.

Вопрос: Расскажите нам немного о вашем торговом стиле?

Джо: Торговые методы, которые я использую, существенно отличаются от применяемых другими людьми. Я смешиваю опережающие и запаздывающие индикаторы и взаимодействую с ценами, основываясь на этом подходе. Я использую некоторые запаздывающие индикаторы вроде перемещенных Скользящих средних и комбинации MACD и Стохастика для определения тренда. Как только я нахожусь в тренде, я использую анализ Фибоначчи в качестве опережающего индикатора, чтобы позиционироваться в пределах этого тренда. Последний шаг заключается во взятии логической цели по прибыли. Эти цели по прибыли рассчитываются с помощью некоторых методов Фибоначчи. Данный подход является моим собственным, так как я потратил кучу времени, развивая его. Я использую перемещенные Скользящие средние, например, в очень специфической и уникальной манере. Я думаю, что я действительно сделал свою домашнюю работу только в одном этом, потратив приблизительно 3 года на исследования в начале 80-ых. В середине 80-ых, я потратил другие три года, определяя самый эффективный способ использования методов Фибоначчи. Я думаю, что я сделал хорошую работу, отделив лучшее от хорошего или среднего. Иногда это не вопрос разработки нового индикатора, а вопрос использования существующего индикатора в более эффективной манере.

Вопрос: Вы можете привести пример того, что вы подразумеваете под использованием существующего индикатора более эффективным способом?

Джо: ОК, давайте возьмем Скользящие средние. Вместо того, чтобы использовать стандартные Скользящие средние, я использую перемещенные Скользящие средние. Фактически, в середине 80-ых, когда я начал говорить об этом, не было никаких компьютерных программ для этого, насколько я знаю, кроме нашей собственной, которая перемещает Скользящие средние. До этого, некоторые люди использовали цену открытия, вместо закрытия для определения Скользящих средних, так, чтобы они могли знать, какое значение было у Скользящей средней перед концом дня. Когда вы перемещаете Скользящую среднюю, скажем на пять дней, вы знаете, какое значение Скользящей средней должно быть к исходу пяти дней. Больше не было другой причины использовать открытие. К сожалению, многие из графических программ, которые перемещают Скользящие средние сегодня, не показывают ценовую активность последних дней. Это пример торгового программного обеспечения, созданного программистами, а не трейдерами.

Вопрос: Какие ваши цели по прибыли, и имеете ли вы долгосрочную или краткосрочную перспективу?

Джо: Мои цели по прибыли являются функцией от временного периода, в котором я торгую. Недельные цели являются намного большими, чем цели, рассчитанные на пятиминутном графике. Методы вычисления, однако, те же самые. Если есть единственная вещь, которую может сделать трейдер, чтобы значительно улучшить свое соотношение выигрышей к проигрышам, то это — постоянное использование логических целей по прибыли в своем плане торговли.

Вопрос: Как насчет убытков, каков ваш предел риска?

Джо: У меня очень низкий предел риска. Я когда-то слышал как торговлю фьючерсами, описывали как манипулирование динамитом. Это неплохое определение. То, что вы должны привыкнуть использовать — это управлять жадностью, так чтобы вы смогли реализовывать последовательную прибыль! По разным причинам большинство людей не может сделать этого.

Вопрос: Какие шаги вы предпринимаете, чтобы контролировать убытки?

Джо: Анализ Фибоначчи, наряду с моими индикаторами тренда ясно говорят мне, если я неправ и должен выйти из торговли. Когда это происходит, я выхожу из рынка или ищу возможности для выхода.

Вопрос: Пожалуйста опишите свои самые лучшие и самые худшие сделки, которые вы делали?

Джо: «Горячие» неинформированные рекомендации — это самое худшее. Часто они поступают от организаций, которые стараются получить комиссионные или имеет позиции в инструменте, по которому дают рекомендации. Торговые ситуации, которые соответствуют моим критериям, являются самыми лучшими и самыми доходными сделками.

Вопрос: Что делает вас конкурентоспособным на рынке?

Джо: Опыт, управление и отличный торговый подход.

Вопрос: Каждый знаком со старым принципом «сокращайте свои потери и позволяйте расти прибыли». Многие трейдеры имеют трудности с решением, когда зафиксировать свою прибыль, иногда позволяя прибыли превратиться в потери. Что вы используете, чтобы принять решение о закрытии позиции?

Джо: Я не делаю так. Моя прибыль растет только вплоть до предварительно рассчитанной цели. Это не подразумевает, что я никогда не имею отдаленных целей, это все зависит от моего временного периода, в котором я торгую. Я не сокращаю свои потери — это делает рынок, преодолевая предварительно рассчитанный уровень или индикатор. Я выхожу из рынка точно так же, как я ушел бы с улицы, если бы на меня ехал грузовик. Весь вопрос заключается в наличии критериев, чтобы увидеть грузовик, затем опыт и дисциплина, чтобы действовать в соответствии с этим.

Вопрос: Какой совет вы можете дать тем, кто только начинает торговать? Что можно сделать, чтобы сократить время и уменьшить потери, которые обычно требуются во время обучения?

Джо: Люди, пробующие получать прибыль в этой игре, сталкиваются со многими вызовами. Я рекомендовал бы, чтобы они искали трейдеров, которые знают то, что они делают и имеют способности объяснить то, что они делают, другим. Существует реальная образовательная проблема.

Вопрос: Если бы вы должны были найти совершенную сделку, то как бы это выглядело? Пожалуйста, опишите, что необходимо, чтобы выстроить идеальную сделку?

Джо: Я должен буду ответить на этот вопрос общими словами, так как большинство не знакомо с определенными аспектами и нюансами моего подхода к торговле. Сделки должны соответствовать следующим критериям: Я использую этот подход непрерывно в течение многих лет. Я покупаю во время падения при восходящем тренде и продаю на восстановлении при нисходящем тренде. Запаздывающие индикаторы позволяют мне определять тренд. Опережающие индикаторы, прежде всего анализ Фибоначчи, позволяют мне «благополучно» занимать место в рамках этого тренда. Я постоянно использую Логические Цели по Прибыли и я имею осцилляторы, которые используются в качестве фильтров, чтобы препятствовать мне вступать в направлении тренда, когда это слишком опасно. Я также имею приблизительно 8 торговых моделей или условий, которые действуют, чтобы дать мне направление рынка. Если они находятся в конфликте с анализом тренда, то я всегда следую тому, что говорят мне модели.

Вопрос: На каких рынках вы торгуете?

Джо: На рынках, которые двигаются и соответствуют ситуации, когда можно делать деньги. В 1995 году одной из самых больших моих сделок была сделка на рынке сои. Я не торговал на рынке продуктов более десяти лет. Но рыночные условия были совершенны, и я сыграл на этом.

Вопрос: Это было бы приемлемо для взаимных фондов?

Джо: Неквалифицированный ответ — да, но могут быть некоторые трудности. Скажем, вы торгуете иностранными казначейскими обязательствами. Менеджеры фонда могут быть вовлечены с определенным хеджированием, что может затронуть цену таким способом, что анализ Фибоначчи не будет столь же точен, как он был бы, если бы вы имели чистую торговлю. В целом, однако, анализ Фибоначчи работает очень хорошо во взаимных фондах.

Вопрос: Ваша система является механической?

Джо: Нет, но секрет создания хорошей субъективной системы состоит в том, чтобы делать ее насколько это только возможно не субъективной.

Вопрос: Как вы вычисляете цель по прибыли?

Джо: Я использую один или оба из двух методов. Первый заключается а анализе Фибоначчи. Я также использую Предсказательный осциллятор.

Вопрос: Какой процент доходности и процент потерь, являются обычными для ваших сделок?

Джо: Это зависит от изменчивости и временного периода используемого рынка.

Вопрос: Какие перемещенные Скользящие средние вы используете? Для каких рынков?

Джо: Я использую одни и те же перемещенные Скользящие средние для всех рынков. Один из способов, позволяющий сказать, что что-то хорошо работает заключается в определении работает ли это для разных рынков. Иначе вы попадаете в своеобразное «болото», которое хоронит так много новых технических трейдеров. Я использую 3×3, 7×5, 25×5 перемещенные Скользящие средние. Они все — простые Скользящие средние от цен закрытия. Второй параметр — это величина смещения.

Вопрос: Эти Скользящие средние приемлемы для долгосрочных трейдеров (дневные графики)?

Джо: Да, фактически я использую перемещенные Скользящие средние для дневных, недельных и месячных графиков. Я использую комбинацию MACD и Стохастика для внутри-дневных так же как и для дневных, недельных и месячных графиков.

Вопрос: Вы торгуете деньгами других людей?

Джо: Нет, меня это не интересует.

Вопрос: Каков наихудший месячный спад, который вы испытали в прошлом году?

Джо: Это закрытая информация, но это не было чем-то серьезным.

Вопрос: Вы можете сказать нам о своем соотношении выигрышей и проигрышей?

Джо: По определенным причинам я сдержан, чтобы указывать точные цифры, но скажу, что последовательное и правильное следование этой методологии может давать от 70 до 90% выигрышных сделок. Некоторые из причин, благодаря которым вы можете получить такое хорошее соотношение, относятся к критериям выхода так же, как и целям по прибыли. Скажем, психологический уровень остановки нарушен. Вместо того, чтобы выходить из рынка и остаться в проигрыше, вы можете развить серию восстановлений Фибоначи и выйти в гораздо более благоприятной точке. Это может превратить небольшие убытки в небольшую прибыль или в безубыточную сделку.

Вопрос: Ваши методы где-нибудь опубликованы?

Джо: Я веду курсы по торговле. Там любой слушатель может получить любую интересующую его информацию. Надеюсь, мы издадим книгу в конце этого года.
Далее будут приведены некоторые из вопросов, которые слушатели чаще всего задавали Джо во время его лекций.

Вопрос: Насколько чувствителен анализ Фибоначчи для точного выбора вершины или основания? Вы можете использовать это для торговли опционами или они слишком изменчивы?

Джо: Анализ Фибоначчи является самым точным средством прогнозирования поддержки и сопротивления, которое только существует. Однако, вы должны использовать анализ Фибоначчи в правильном контексте. По моему мнению, это существенно для торговлиопционами, так как вы должны иметь дело с дополнительным расширением и сокращением. Суть в том, что если вы не знаете наперед, где поддержка и сопротивление проявят себя, то ничего хорошего из торговли опционами не получится.

Вопрос: Вы можете разъяснить поподробнее, как определяется значение перемещенной Скользящей средней?

Джо: Перемещенная Скользящая средняя — это Скользящая средняя, продвинутая во времени. Представьте, что вы имеете 7-дневную простую Скользящую среднюю, теперь двигайте ее вправо на 5 дней. В результате вы получаете 7X5 перемещенную Скользящую среднюю. Значение перемещенной Скользящей средней на сегодня равно значению неперемещенной Скользящей средней 5 дней назад.

Вопрос: Как насчет того, чтобы войти в рынок, который находится в сильном тренде без коррекции к уровням Фибоначчи, вроде текущего рынка швейцарского франка (вопрос задан 19 февраля 2004г)

Джо: Одно из самых больших преимуществ методов, которые я использую, заключается в их способности ввести вас в сильное движение с относительной безопасностью. Вы достигаете этого, уменьшая ваш временной формат, создавая ряд поддержек Фибоначчи и покупая выше пересечения. Ваш стоп-ордер располагается ниже самой низкой точки пересечения.

Вопрос: Ваш анализ, кажется, сосредотачивается на одной цене. Вы используете Фиббоначи на оси времени?

Джо: Я не использую анализ Фибоначчи на оси времени, хотя я сделал большое исследование на эту тему. Да, есть контекст, в котором анализ Фибоначчи должен применяться. Вне этого контекста вы вступаете на тонкий лед.

Вопрос: У вас есть какие-нибудь методы, благодаря которым вы пытаетесь прогнозировать ценовую активность следующего дня, исходя их сегодняшней ценовой активности?

Джо: Не просто от сегодняшней ценовой активности. Я полагаю, что изучение более крупных временных форматов необходимо для максимальной безопасности, так что я обычно использую ценовую активность более, чем одного дня, чтобы определить цели. Примерно в 1982г. я придумал интересный индикатор, названный Предсказательный осциллятор (Oscillator Predictor). Это индикатор оглядывается назад на 6 месяцев, использует детрендовый осциллятор, чтобы прогнозировать уровни перекупленности и перепроданности для завтрашнего действия.

Вопрос: Как насчет добавления к проигрышной позиции, чтобы усредняться?

Джо: Кто-то из трейдеров, кто стоил приблизительно миллиард долларов, как-то сказал, что он недостаточно богат, чтобы усредняться?

Вопрос: Не могли бы вы сказать пару слов об управлении деньгами?

Джо: Управление деньгами — это большая тема, на которую я трачу приблизительно три часа в своих курсах по торговле. Это намного более сложно, чем риск двумя или пятью процентами от вашего торгового капитала в одной сделке. Вы должны понять теорию крушения — это теория игры на деньги, периоды заблуждения и многое еще. Эту информация трудно найти. В течение многих лет я преподавал правило трех периодов. Это предполагает, что вы имеете хорошую методологию торговли. Если вы не находитесь в прибыли после трех периодов, то вы выходите из торговли. Это три дня на дневном графике, пятнадцать минут на пятиминутном графике и т.д. Один последний комментарий относительно вашего вопроса. Если вы научитесь, как покупать и продать в правильных местах, то будет большая конкуренция за исполнение ордеров в этих областях. В этом смысле, вещи действительно становятся более трудными, когда вы становитесь лучше.

Необходимые компоненты успешной торговли.

« Лучше упустить возможность, чем потерять капитал!»

Торговый план:
1. Управление капиталом и самоконтроль
2. Рыночная механика
3. Анализ тренда и направления (отстающие и совпадающие индикаторы)
4. Оценка перекупленности / перепроданности
5. Техника вхождения в рынок (ведущие индикаторы)
6. Техника выхода из рынка (ведущие индикаторы).

Чтобы подготовить почву для применения этой нетрадиционной стратегии торговли, необходимо сделать некоторые предположения относительно того, как ведут себя рынки. Если вы не согласны с предположениями, то методология не будет иметь смысла, и вы не должны ее использовать. Также, хотелось бы, чтобы у любого трейдера, пытающегося использовать эти стратегии, был как минимум год опыта активной торговли. Трехлетний период еще более предпочтителен. Вы должны также иметь хорошее знание традиционного использования индикаторов Стохастик и MACD.
В качестве причины для этого можно было бы привести пример того, как легендарный Джек Бенни играет на скрипке. Он мог играть на скрипке НЕТРАДИЦИОННО, чтобы получить такие результаты, которые он хотел, потому что он очень хорошо знал, как играть на скрипке традиционным способом.

Предположения, с которых мы начнем:

1. Рынки не часто развивают безудержные тренды.
2. Рынки включают серию действий и измеримых реакций.
3. Покупка или продажа на прорывах является достаточно опасным способом торговли.
4. Покупка при падениях во время восходящих трендов и продажа на подъемах во время нисходящих трендов является намного более безопасным способом торговли.
5. Использование предопределенных целей по прибыли гарантирует высокий процент выигрышных сделок.
Если вы согласны с предположениями 1 и 2, то вы можете видеть, насколько очевидны предположения 3, 4 и 5.
Правила относительно использования индикаторов Предпочтительный Стохастик ДиНаполи и MACD ДиНаполи будут следующие:

1. Джо использует Предпочтительный Стохастик ДиНаполи и MACD ДиНаполи только в качестве определяющих тренд инструментов. Я не использую их как осцилляторы перекупленности/перепроданности или индикаторы импульса. Для этой цели может использоваться гораздо более эффективный Детрендовый осциллятор ДиНаполи.

2. Сигнал восходящего тренда в любом индикаторе подается быстрой (синей) линией, пересекающей медленную (черную) линию снизу вверх. Сигнал продажи подается быстрой линией, пересекающей медленную линию сверху вниз. Положение линий относительно шкалы индикатора является не важным, но угол пересечения играет существенную роль. Чем более острым будет угол и чем он будет ближе к 90 градусам, тем лучше для определения качества следующего за этим трендом. (см. график 1)

3. Некоторые программные пакеты имеет в наличие перечисленные выше индикаторы (например, предлагаемый компанией eSignal). В других же они могут быть запрограммированы самостоятельно. При этом следует быть особенно внимательным, чтобы достигнуть необходимой точности.
Идея, лежащая в основе этой пары индикаторов довольно прямолинейна. MACD ДиНаполи является сильным индикатором для определения тренда, а Предпочтительный Стохастик ДиНаполи, преднамеренно ослабленным, определяющим контр-трендовые движения. В качестве примера возьмем нисходящий тренд, определенный с помощью MACD, как показано на графике 1. Синяя линия не пересекает черную линию. К тому же, мы имеем восходящее движение, как определено Стохастиком. Это восходящее движение происходит в рамках нисходящего тренда. Движение ограничено уровнем ДиНаполи (уровень восстановления Фибоначчи), где мы можем продавать, потому что MACD поддерживает нисходящий тренд.

01.gif 22,73 КБ 259 Скачано

На практике, Предпочтительный Стохастик ДиНаполи оказывает большую помощь в определении того, какой уровень восстановления выбрать при осуществлении входа. Вы можете видеть, что, даже если бы быстрая линия MACD ДиНаполи слегка пересекла медленную линию, угол пересечения не был бы близок к 90 градусам. Пока уровень восстановления удерживает рынок, вы можете держать позицию. Если уровень восстановления нарушен, но нисходящий тренд остается неповрежденным, вы можете все еще удерживать позицию!
На графике 2 приведен пример «Intel corp.». Временной масштаб на графике — 30 минут, хотя стратегия будет работать для любого обычно используемого временного масштаба. Метод также может быть применим ко всем ликвидным рынкам, включая фондовый рынок, фьючерсы, Форекс и т.д.

02.gif 51,6 КБ 277 Скачано

На графике 2 показаны два снижения, представляющие возможности для покупки. Они были представлены традиционными сигналами «продажи» на Предпочтительном Стохастике ДиНаполи, в то время как восходящий тренд на MACD ДиНаполи оставался неповрежденным.

График 3 представляет 5-минутный e-mini. Как сигналы покупки, так и сигналы продажи, показывают использование той же самой методологии. Исследование эффективности этого подхода в прошлом может быть ненадежным, потому что индикаторы модернизируются в режиме реального времени, и то, что вы видите на историческом графике, является прошлым с индикаторами, рассчитанными по закрытиям бара, а не по каждому сегменту бара, как он строится с каждым тиком. Точка A, в примере, на Предпочтительном Стохастике ДиНаполи подала сигнал «покупки» в режиме реального времени.
Стратегия становится еще более эффективной, когда пересекаются временные периоды рынков — те, на которых происходит основное движение и те, на которых возникают только мелкие восстановления.
Вы могли бы, например, продавать на всех «традиционных сигналах покупки» на 5-минутном Предпочтительном Стохастике ДиНаполи, когда получасовой MACD ДиНаполи указывает вниз на продажу. Возможные комбинации практически бесконечны, что является еще одним плюсом методологии. Вы не будете делать то же самое, что делает другой трейдер, использующий методологию, если только он не выберет точно такие же временные периоды и откаты, на которых действуете вы. Ваши стоп-ордера не будут группироваться, потому что стоп-ордер устанавливается с учетом более отдаленного восстановления, или если MACD ДиНаполи в выбранном вами временном масштабе ушел против вас. Это, конечно, предполагает, что вы можете управлять этим риском в соответствии с параметрами управления денег.
После того, как вы разместили свою сделку, вы после этого должны выбрать соответствующую логическую цель по прибыли, определенную в соответствии с анализом расширения.
Получение прибыли при «безопасном» взаимодействии с рынками, соответствующим образом, используя реакции в рамках тренда, является именно тем, на что направлена данная методология.

9 моделей, создающих эффективные торговые сигналы.

Джо ДиНаполи разработан целый ряд графических сигналов, непосредственно используемых в совокупности с инструментами Фибоначчи.
Итак, назовем несколько принципов анализа ценового графика при помощи инструментов, основанных на числовой последовательности Фибоначчи. Для верного использования теории Фибоначчи главенствующим является определение существующего тренда. При таком анализе обязательно используются несколько временных структур. Наиболее значимые для анализа области образуются уровнями и линиями Фибоначчи от различных временных структур, проходящих в непосредственной близости друг от друга. Во многих случаях при работе с фибопропорциями применяются фигуры графического анализа. Помимо общепринятых (европейский и японский графический анализ), трейдерами разработан целый ряд уникальных графических сигналов — сигналы намерения движения рынка (рельсы, двойники, растяжка, двойное репо, фиб-приседающий сигнал, намерения и так далее).

«Сигнал двойного пересечения» или «двойное репо».

04.gif 85,44 КБ 239 Скачано

— Рынок находится в толчковом движении вверх (закрытие выше 3*3) на протяжении 13 периодов
— Закрытие ниже, выше, затем 3*3, сигнальный бар. Обратите внимание на закрытие, обведенные кружками. Второе из них сигнальный бар.
— Вершины, сформированные максимумами области консолидации, в достаточной близости друг от друга.
— Число баров в промежутке, включая и эти два закрытия ниже 3*3, меньше максимально допустимого.
— Сигнал был бы игнорирован при закрытии рынка выше уровня Фибоначчи, показанного как «*», или если бы рынок достиг точки получения прибыли «М».

Двойное Репо на недельном или месячном графике имеет сильный сигнал. Оно может просигнализировать о прекращении крупного бычьего или медвежьего движения.

05.gif 113,47 КБ 239 Скачано

«Несостоявшееся двойное репо»

— Необходимо подтвержденное Двойное РеПо.
— Сигнал Двойного РеПо считается несостоявшимся и отрицается, когда цена на момент закрытия преодолевает уровень Фибоначчи «*» при обратном движении. Это ваш сигнальный бар. После него ожидается сильное движение вверх.
— Это сигнал – сигнал Направления.. Следуйте за ним.

07.gif 117,15 КБ 240 Скачано

Сигнал « Единичного пересечения» или « Хлеб с маслом»

1 Рекомендуемые периоды – дневные, недельные и месячные.. Должен иметь как минимум 8-10 периодов толчкового движения рынка, чем больше, тем лучше.

2.После первоначального пересечения 3*3 при закрытии ищите уровень разворота (поддержки) Фибоначчи на существенном Фибо-узле для входа в рынок в Направлении первоначального толчка.

3. Как только позиция открыта, установите стоп дальше уровня разворота по Фибоначчи, а точку получения прибыли перед уровнем коррекции на 0,618 «*» , противоположно направленного первоначальному толчку.

08.gif 90,42 КБ 221 Скачано

Несостоявшаяся « Голова и плечи»

Сильная поддержка Фибоначчи ниже линии шеи.

09.gif 107,34 КБ 229 Скачано

« Несостоявшийся прорыв треугольника» или «оопс»

10.gif 92,65 КБ 227 Скачано

Это сигнал предупреждающий о смене тренда, который может возникнуть в любой временной структуре.

12.gif 110,18 КБ 243 Скачано

13.gif 108,41 КБ 232 Скачано

14.gif 114,2 КБ 231 Скачано

«Приседающий» выглядят как бары с большим объемом и малым ценовым диапазоном, указывают на существенную поддержку или сопротивление.

15.gif 56,98 КБ 216 Скачано
16.gif 75,88 КБ 223 Скачано

Уровни ДиНаполи – это уровени поддержки и сопротивления . Они включают в себя Фиб-узлы, Целевые точки, Скопления и ценовые области согласия.

Д.Динаполи дает «внутренние» (интернальные) соотношения фиб.

Основы анализа коррекций с использованием двух главных соотношений 0,382 и 0,618:

17.gif 34,46 КБ 219 Скачано

Теория Коррекции гласит: надо измерить вертикальное расстояние волны между двумя крайними значениями цены и вычислить 0,382 в обратную сторону от этого движения. В этой точке будет, определенно, находится сопротивление.

18.gif 24,89 КБ 231 Скачано

Основы анализа расширений Фибоначчи с использованием трех главных соотношений расширения 0,618, 1,0 и 1,618:

Математические отношения , контролируют модели роста цены – так называемые, Логические ценовые цели. При любом рыночном размахе «А-В-С» рассчитываются три цели.

19.gif 46,79 КБ 238 Скачано
20.gif 63,96 КБ 233 Скачано

Такое определение уровней особенно удобно при наличии открытых по движению позиций для закрытия их с прибылью. Первая цель — СОР, — часто достигается;
Вторая цель, ОР- зона оптимальной прибыли: Третья ХОР – редко выполнимая цель.

Вот некоторые советы из его книги «Торговля по уровням ДиНаполи»:

— Самый важный торговый инструмент не компьютер, не служба поставки информации и даже не ваши методы. ЭТО — ВЫ! Если не подходите для этого занятия — не торгуйте.
— Необходимы перерывы в торговле, особенно для дэй-трейдеров. Для себя я определил: лучше всего делать перерыв на три-семь дней каждые три-шесть недель.
— Отдыхайте как можно дольше. Приблизительно три-шесть месяцев каждый год, если занимаетесь внутридневной торговлей, и по крайней мере от одного до трех месяцев, если торгуете на дневной или большей основе.
— Четыре или пять дней в неделю хотя бы один час посвящайте тому, что вы любите, но что не связано с рынками или компьютером. Мне нравится работать своими руками, например, ремонтировать автомобили, что-нибудь чинить или строить.
— Профессионал — это тот, кто делает наименьшее количество ошибок, а не тот, кто вообще не ошибается. Если вы допустили один серьезный промах, выдержите трехдневную паузу. Если вы трижды ошиблись в течение коротко го периода времени (в течение двух дней подряд), сделайте перерыв в торговле на три дня.
— Если вы нарушите предыдущее правило, отдайте $10.000 человеку, которого ненавидите больше всего на свете. Возможно, вам интересно узнать, что из множества трейдеров, которых я обучил, почти никто не следовал этому правилу, разве что обстоятельства вынуждали (закончилась маржа). Критически важно, чтобы вы знали, был ли совершен просчет, и если «да», то когда.
— Если вы не торговали в течение 10 дней или больше, не играйте в крупных размерах (большими позициями) на протяжении по крайней мере одной недели.
— Разделитесь на две половины — на трейдера и менеджера. Трейдер не имеет права торговать без специального разрешения менеджера. Менеджер следит за критическими признаками «пригодности», например: ошибками, раздражительностью, наличием стресса в личной жизни трейдера, темными кругами вокруг глаз, чрезмерной напыщенностью. Понимаете, о чем идет речь? Работа менеджера в том, чтобы оттащить трейдера от телефона прежде, чем случится катастрофа.

1. В конце 80-х годов один мой ученик, достигший регулярных и значительных доходов, начал точно так же последовательно терять деньги. В нем, казалось, происходили какие-то перемены, было очевидно, что его личная жизнь подвержена стрессам. Сначала я подозревал наркотики, но при дальнейшем размышлении отбросил эту мысль. Однажды вечером, когда мы говорили о рынках, и он горько жаловался на «необъяснимые» потери, я спросил, сколько времени осталось до рождения его второго ребенка. «Три месяца, — сказал он, — а как, черт возьми, ты узнал?». По этому моменту вы можете понять важность состояния «пригодности» для торговли. Системы или методы, допускающие варианты, зависят от правильности выбора: и в исполнении, и в размере. И если чувство выбора подводит, вы можете за неделю пустить на ветер то, что собирали месяцы.
2. На свете есть хорошо осведомленные, честные и искренние трейдеры, которые любят учить и умеют сделать так, чтобы их поняли. Разыщите их, подружитесь с ними и получите их материал. Многое из того, что они сообщат вам в непринужденной беседе, окажется неоценимой информацией. Кто-то когда-то помог им. Найдите к ним верный подход, и если они смогут, то помогут вам.
3. Аналитическая торговля способна привести к невероятно благоприятным соотношениям выигрыш/проигрыш. Не позвольте им ударить вам в голову. Если вы очень быстро достигаете серьезных прибылей, ваше самомнение грозит раздуться до космических размеров. Всегда помните: вы всего в одной сделке от краха.
4. Во время принятия торговых решений нельзя позволять себе никаких перерывов. Ни одного! Ноль! Если ваш офис в вашем же доме, и вы занимаетесь внутридневной торговлей, вставьте замок, чтобы изолировать себя от других людей, и пользуйтесь им. Если это создаст проблемы в отношениях с женой или семьей, не торгуйте. Или обзаведитесь другой женой и другой семьей. Я неоднократно предупреждал об этом одного из своих клиентов, мануального терапевта, торговавшего из своего дома в северной Калифорнии. Этот человек понес убытки в 40.000 долларов — его жена передала ему на руки ребенка как раз перед докладом о состоянии урожая (crop report). Опыт может быть жестоким учителем, но для многих он единственный учитель.
5. Скорость, с которой вы приспосабливаетесь к изменяющимся параметрам рынка, при аналитическом подходе к торговле значительно выше, чем при механическом подходе. Это позволяет предотвращать огромные проседания (drawdowns), возникающие иногда при отказах в работе жестких систем. Инженеры, читающие эти строки, могут представить себе механическую систему обратной связи, ослабляющую и концентрирующую реакцию как функцию скорости преобразователей. Если система обратной связи достаточно быстрая, она поспевает за изменяющейся средой. Но если она отстает, то может уйти на 180 градусов из фазы и разорвать саму себя! Точно так же и с торговлей.
6. Торговля по аналитической системе очень трудна, требует огромной концентрации, усердия и самодисциплины.
7. Весь торговый процесс подразумевает огромный риск, дарит ощущение полноценности и возможность стать первооткрывателем.
В заключение можно сказать, что каждый из подходов к торговле на биржевых рынках имеет некоторые свойственные ему преимущества и недостатки. Я выбрал аналитический подход. Это в значительной степени вопрос соответствия таланта, состояния души, финансовых ресурсов и ваших целей требованиям рынка со всеми его рисками и возможностями, описанными выше. Мне ни разу не удалось снизить рабочую нагрузку и уменьшить напряжение. Приготовьтесь к тяжелому труду, если это слишком горячо для вас, вон из кухни!

Уровни Динаполи

Уровни Динаполи — это инструмент торговли на Forex, который представляет собой уровни поддержки и сопротивления. Автор данного инструмента, Джо Динаполи, взял за основу анализ Фибоначчи, и разработал собственную торговую концепцию, которая сейчас используется трейдерами по всему миру. Уровни Динаполи позволяют анализировать весь ряд чисел Фибоначчи, что позволяет решить многие практические задачи, с которыми сталкивается трейдер, работающий на финансовых рынках.

Данный индикатор дает трейдеру возможность максимально объективно оценить сигналы рынка, и открывать позиции с минимальным риском, в наиболее подходящий момент. Преимущества этого инструмента перед обычными линиями поддержки и сопротивления мы рассмотрим ниже.

Принцип работы

Как уже было сказано выше, этот инструмент использует в работе числа Фибоначчи, однако его вычисления основываются не на стандартных уровнях, а только на определенных, а именно: 38.2%, 50%, 61.8%. В данном случае уровень 50% служит дополнительным.

Построение графика Динаполи также очень похоже на график Фибоначчи:

  • сетка выстраивается от конкретного максимума до ценового минимума нисходящего тренда;
  • также сетка строится от конкретного минимума до максимума восходящего тренда.

Между двумя точками минимума и максимума расположен диапазон, который называется рыночным размахом. При корректном построении, линии следуют в направлении движения тренда, от отметки 0% до 100%. При этом на графике можно выделить область коррекции, и зону расширения Динаполи. Зона коррекции помогает определять ключевые точки входа на рынок, а зона расширения, которая представляет собой уровни ниже 100%, служит для установки точек выхода из торгов. Ключевыми тут являются уровни 100%, 161.8%, 261.8%.

Многие начинающие трейдеры предпочитают полностью полагаться на автоматическое построение уровней, так как терминология Динаполи может легко запутать своей сложностью, впрочем, как и принцип построения линий. Однако без должного понимания механизма работы данного индикатора, при некорректном построении графика (например, прорисовке уровня 100% выше минимума, или наоборот, уровня 0% ниже максимума) сигналы индикатора могут сыграть с начинающим трейдером злую шутку. По этой причине стоит рассмотреть несколько ключевых понятий в концепции Динаполи.

  • Фокусное число — это отметка, определяющая конец зоны рыночного размаха, и начало зоны коррекции. Стоит учесть, что размахи на графике часто включают более одной фокусной точки, и с каждой новой точкой график будет расти до следующей. Естественно, в этом случае будет несколько зон коррекции, которые в данном случае называются «номерами реакций».
  • Фиб-узлы — точки автоматической индикации скоплений и обозначения происхождения. Таких точек две, для каждого номера реакций. Трейдеру необходимо точно определить, какому минимуму соответствует каждая пара узлов, чтобы четко понимать, когда цена устремится ближе всего к узлу.
  • Скопление — зоны уровня, в которых расположены несколько узлов, с одинаковыми значениями разных номеров реакций. Эти скопления рассматриваются только в рамках коррекционных уровней 38.2% и 61.8%.

Применение в торговле

Существует множество методик работы с уровнями Динаполи. Мы выделим несколько наиболее популярных, таких как «Кусты», «Бонсай», и «Сапер».

Эти методы открытия позиций были разработаны самим автором инструмента. Стратегии «Кусты» и «Бонсай» довольно похожи между собой, и подойдут агрессивным трейдерам. Отличие этих методов состоит, главным образом, в том, на каком расстоянии выставляется стоп-ордер.

Открываются позиции согласно построенным уровням коррекции, как только цена пересекает отметку 38.2%, по направлению движения тренда. В методе «Бонсай» стоп-лосс ставится ниже нового уровня, в данном случае это 50%. В то время как при использовании методики «Кусты» — ограничитель устанавливается выше.

Методика «Сапер» является более сдержанной и консервативной, и ее стоит разделить на две отдельные методики — «Сапер А», и «Сапер Б». При использовании этих стратегий, вход в позицию осуществляется тогда, когда один из уровней Фибоначчи отразил цену, и она создала коррекционную зону под ним. Вход располагается на любом из уровней для следующей коррекции, по направлению движения текущего тренда. В отличие от метода «Сапер А», для «Сапера Б» требуется формирование более чем одной коррекционной зоны, после отката от уровня Фибоначчи.

Целевые точки получения прибыли отмечаются на любых уровнях выстроенной схемы для любой из выбранных стратегий.

Итоги

Уровни Динаполи — это инструмент, созданный опытным экономистом и трейдером. При правильном использовании он представляет собой готовую торговую стратегию, которая дает отличные результаты при торговле на Форекс. Однако у данного инструмента присутствуют существенные недостатки. Так как он является продуктом переработки другой системы уровней, его нельзя назвать легким для интерпретаций. Трейдеры-новички могут легко запутаться в показаниях этого инструмента и потерять деньги. Поэтому прежде чем приступать к торговле по уровням Динаполи, стоит тщательно изучить систему их работы. Трейдерам пойдет на пользу ознакомиться с книгами автора этого инструмента, и приступать к реальным торгам только после успешной практики.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий