Волатильность инструментов для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Волатильность валютных пар – определение, индикаторы, стратегия

Многие трейдеры не задумываются над таким важным торговым инструментом, как волатильность валютных пар, а между тем она позволяет определять расстояние, которое цена может пройти за день, неделю или любой другой временной период. Чем может быть полезна трейдеру эта информация? Зная волатильность валютной пары, можно определить, стоит ли открывать новые позиции или нет. Например, волатильность EURUSD приблизительно составляет 110 пунктов в день, а цена уже прошла больше 90 пунктов вниз. Стоит ли в этом случае открывать продажи? Скорее всего нет, так как значение тейк-профита будет очень маленьким, а вот вероятность отката достаточно большая. Конечно, бывают исключения из правил, но статистика показывает обратное. Поэтому роль волатильности на Форекс достаточно высокая, особенно для тех трейдеров, которые применяют внутридневные стратегии. В этой статье мы рассмотрим, что собой представляет волатильность, как ее применять на практике, где брать данные по волатильности по каждой валютной паре, а также какие существуют индикаторы волатильности. См. также, какие брокеры с торговлей золотом являются наиболее привлекательными.

Что такое волатильность?

Итак, волатильность валютного курса – это диапазон движения цены от максимума до минимума за определенный период времени, то есть показатель того, какое расстояние в среднем пройдет цена за день, неделю или месяц. Волатильность валютных пар определяется на основе статистических данных, полученных за последние 10 или более свечей. Рассчитывается волатильность в процентах или пунктах. На размер волатильности влияет множество факторов, к которым можно отнести торговую сессию, количество игроков на рынке, состояние экономики, а также влияние спекуляций. В зависимости от спроса на ту или иную валюту ее относят к инструментам с высокой или низкой волатильностью, представителями которой являются экзотические валютные пары. Чем выше волатильность, тем больше возрастают риски во время торговли, но при этом и размер прибыли будет значительно выше.

Как применять данные по волатильности на практике?

Если вы отдаете предпочтение внутридневной торговле, то должны знать, сколько пунктов проходит каждая валютная пара за день. Допустим, средняя волатильность GBPUSD составляет 150 пунктов, а цена превысила уже 130 пунктов за день. В таком случае лучше воздержаться от торговли в этот день, поскольку ничего кроме убытков она вам не принесет. Также вы можете применять данные по волатильности для определения тейк-профитов и стоп-лоссов. Например, волатильность USDJPY составляет 120 пунктов, поэтому значение тейк-профита не должно превышать 100 пунктов, если по правилам вашей стратегии закрывать позиции следует в конце дня. То же касается и торговли на дневных графиках. Для этого необходимо смотреть данные по волатильности за неделю. Многие трейдеры упускают это из виду, в результате чего цена очень часто не доходит до тейк-профита, а также возрастает количество убыточных позиций.

Влияние торговой сессии на волатильность валютных пар

Нельзя также недооценивать влияние торговых сессий на волатильность валютного курса. Каждой торговой сессии характерна своя волатильность. Если наблюдается высокая волатильность во время Азиатской торговой сессии, то на Европейской она может идти на убыль, а к моменту открытия Американской торговой сессии и вовсе может уйти на нет. Эта информация является чрезвычайно важной для скальперов, так как от нее зависит прибыльность стратегии. Рассмотрим примеры самых распространенных валютных пар с высокой волатильностью для каждой из торговых сессий:

Азиатская сессия. В это время практически отсутствуют важные экономические события, поэтому рынок является относительно спокойным. Исключением являются валютные пары с японской иеной, которые показывают хороший тренд из-за колебания курса. Самыми волатильными валютными парами в Азиатскую сессию считаются: GBPJPY – 112 пунктов, USDJPY – 78 пунктов и EURJPY – 75 пунктов;

Европейская сессия. С открытием Лондонской сессии связан выход большого количества новостей, влияющих на евро. Благодаря высокой деловой активности в крупнейших столицах финансового мира – Лондоне, Париже, Берлине и других европейских городах наблюдается высокая волатильность почти на всех валютных парах: GBPCHF – 150 пунктов, GBPJPY – 145 пунктов, USDCHF – 117 пунктов, GBPUSD – 112 пунктов, EURUSD – 97 пунктов;

Американская сессия. В начале Американской сессии также наблюдается выход важных экономических новостей, но уже связанных с другой не менее популярной валютой – американским долларом. Поэтому необходимо сосредоточить свое внимание на валютных парах с долларом: USDCHF – 107 пунктов, GBPUSD – 94 пункта, EURUSD – 88 пунктов, USDCAD – 84 пункта. Помимо перечисленных выше торговых инструментов в Американскую сессию увеличивается также волатильность валютных пар, несвязанных напрямую с долларом, но имеющих зависимость от этой валюты: GBPCHF – 129 пунктов, GBPJPY – 119 пунктов и другие.

Где смотреть волатильность?

Валютную волатильность можно рассчитывать вручную, для этого нужно замерить расстояния от low до high десяти последних свечей, сложить полученные данные и разделить на десять. Однако можно упростить расчет волатильности при помощи одного из двух сервисов, которые мы сейчас подробно рассмотрим.

Mataf.net

Этот сервис поддерживает русскоязычную версию, поэтому вы легко найдете все, что вам нужно. В столбце «Инструменты» нужно выбрать «Forex волатильность», в результате откроется новая страница, в которой будет представлена волатильность по 40 торговым инструментам, включая золото и серебро.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

По умолчанию, на странице отображается волатильность EURUSD, но вы можете выбрать любой другой инструмент из списка слева. Также вы можете задать период для расчета волатильности. Чуть ниже представлен график волатильности валютной пары по часам. Как видно, самым волатильным часом для EURUSD является 12 часов по Гринвичу – 60,1 пунктов.

Также можно посмотреть волатильность по дням недели, при этом выделенный столбец обозначает сегодняшний день недели. Для EURUSD наиболее волатильным днем считается вторник (159 пунктов), а наименее – понедельник (112,7 пунктов).

В самом низу страницы находится график, в котором вы можете сравнить волатильность по годам.

Полученные данные вы можете использовать в вашей стратегии. Если вы занимаетесь скальпингом, вы можете определить для себя часы с высокой волатильностью, а также отказаться от торговли в часы, где волатильность наименьшая.

Myfxbook.com

Если вы хотите видеть информацию по волатильности в разрезе по месяцам, неделям, дням, часам или даже минутам, то вам нужен Myfxbook, который больше известен, как сервис для мониторинга работы вашей стратегии или советника. Помимо этого, он также оснащен вспомогательными инструментами, при помощи которых можно наблюдать за изменениями волатильности валютных пар.

Итак, переходим по ссылке myfxbook.com, находим в меню «Market» и выбираем «Volatility». В результате открывается страница, на которой вы можете наблюдать волатильность по основным валютным парам. В настройках можно задать необходимый вам диапазон волатильности, а также выбрать, в чем производить расчет – в пунктах или процентах. Нажав на «More» в правом верхнем углу таблицы, вы можете выбрать интересующие торговые инструменты, включая валютные пары, основные индексы и драгоценные металлы (всего 78 активов).

Поскольку функционал представленных выше сервисов по определению волатильности немного отличается, то можно использовать оба сервиса для построения своей стратегии.

Индикаторы волатильности

Для наглядности можно использовать специальные индикаторы волатильности, при помощи которых можно непосредственно на графике определить степень волатильности валютной пары.

Average True Range (ATR)

Сначала рассмотрим стандартный индикатор торгового терминала MT4 – ATR, который широко применяется трейдерами для определения волатильности в определенный момент времени. Максимальные точки индикатора ATR показывают, что сейчас рынок активен, а минимальные точки свидетельствуют о затухании активности. Кроме того, индикатор волатильности ATR можно применять для определения уровней стоп-лосса или тейк-профита. Для этого значение индикатора необходимо умножить на определенный множитель и отложить полученное расстояние от точки открытия сделки. Чем выше волатильность, тем больше размер тейк-профита.

Мультивалютный индикатор волатильности CCFp

Существует еще один универсальный индикатор волатильности CCFp, который показывает, какая из восьми валют в настоящий момент сильнее по отношению к другим валютам. Пересечение валюты нулевой отметки снизу вверх свидетельствует о повышении ее волатильности и силы на валютном рынке. Перед тем, как начинать торговлю, необходимо оценить ситуацию на валютном рынке с помощью данного индикатора, чтобы выбрать наиболее волатильную валюту. Следует учитывать, что индикатор показывает не направление тренда, а силу валюты в определенный отрезок времени.

Скачать бесплатно индикатор: CCFp.zip

Стратегия «Пробой волатильности»

Для примера, как можно применять данные волатильности, предлагаем рассмотреть стратегию «Пробой волатильности». Она показала высокую прибыльность – более 50% в месяц. При этом вам не нужно ничего рассчитывать, все за вас сделают встроенные в шаблон индикаторы: ATR и скользящая средняя. Входить в сделки следует при появлении стрелочки, а выставлять стоп-лосс и тейк-профит нужно будет на уровнях, отмеченных на графике. Торговля осуществляется на часовом таймфрейме на валютной паре EURUSD. Стратегия полностью настроена под этот торговый инструмент, поэтому ничего менять в настройках не нужно. Если вы хотите использовать эту стратегию на других валютных парах, то необходимо подбирать параметры настроек вручную для каждой валютной пары. Стратегия «Пробой волатильности» имеет следующие входные параметры:

Принцип торговли по данной стратегии заключается в следующем. Индикаторы строят два канала – 8 и 12-часовых по GMT. Вход осуществляется после пробития этого канала, а выход из сделки выполняется по тейк-профиту, стоп-лоссу или при возникновении противоположного сигнала. Если произойдет обратное пересечение ценой скользящей средней, то также следует выйти из открытой позиции. Если же цена не достигла в течение дня ни тейк-профита, ни стоп-лосса, то закрывать сделку следует в 9 часов по GMT следующего дня. На скриншоте ниже вы можете наблюдать примеры сделок, при этом желтыми стрелками обозначается пробой 12-часового канала, а белыми стрелками – пробой 8-часового канала. Плюсиком обозначается уровень тейк-профита, крестиком – стоп-лосс, а белыми и желтыми точками – принудительное закрытие сделки в 9 часов следующего дня.

Тестирование на истории стратегии «Пробой волатильности» показало потрясающие результаты. Ниже приведен график доходности, а более подробную статистику, примеры сделок и индикаторы стратегии вы можете скачать в архиве.

Скачать бесплатно файлы стратегии: Пробой_волатильности.rar

Выбираем самые волатильные торговые инструменты

Для того чтобы трейдер мог зарабатывать на изменениях курсов валют на рынке Форекс, эти изменения должны происходить с достаточной интенсивностью. Если оставить на время в стороне вопросы, связанные с риском, то просматривается прямая зависимость между подвижностью валютного курса и потенциальной доходностью сделки. С первого взгляда на график котировок валюты не всегда можно сделать правильный вывод о подвижности котировок, поскольку ценам на даже самые активно торгуемые инструменты свойственно иногда пребывать в состоянии флета или узких ценовых коридоров.

Показатель волатильности создан, чтобы отражать изменение цены в течение определенного периода времени и измеряется в пунктах. Располагая данными об этой величине можно легко определить самые волатильные валютные пары на Форекс, более эффективно использовать разнообразные стратегии торговли и вносить необходимые правки в алгоритмы технического анализа для повышения достоверности анализа направления движений цен. В этой статье мы рассмотрим вопросы, связанные с определением уровня волатильности для валютных пар на Forex и основные алгоритмы получения этой информации.

Почему меняется волатильность

На подвижность котировок валютных пар оказывают влияние самые разные факторы: технические, такие, как достижение графиком важных уровней поддержки или сопротивления, и фундаментальные – к числу которых относятся выход важных экономических новостей и статистические данные, характеризующие состояние экономики страны-эмитента конкретной валюты.

Все внимание – на ликвидность

Выше перечислены наиболее важные для любой пары факторы, но на волатильность влияют не только они:

  1. Ликвидность – один из наиболее значимых аспектов. Высокая ликвидность, которую обеспечивает большое количество продавцов и покупателей с большими объемами установленных ордеров плохо сказывается на волатильности. Самые волатильные валютные пары обладают низкой ликвидностью, потому что им требуется меньше времени для начала значительных изменений цен, а малый объем торгов способствует более острой реакции на крупные предложения о покупке или продаже валюты.
  2. Кросс-торговля – те инструменты, в состав которых не входит доллар США, часто оказываются более волатильны, потому что долларовые заявки на покупку или продажу обеспечивают наличие ликвидности. В течение дня по кросс-парам значительно меньше объем торгов, поэтому крупные ордера способны привести к более быстрым изменениям котировок.
  3. Краткосрочные тенденции – некоторые пары очень чувствительны к новостному фону, но реагируют на него своеобразно: формируя за короткий промежуток времени длинные свечи и так же быстро возвращаясь в район исходных позиций. Так могут вести себя валюты стран с развивающейся экономикой, для которых любые негативные новости оказываются очень чувствительными.

Дополнительные факторы

Нерегулируемые рынки: в любой стране есть Центральный банк, в задачу которого, помимо прочего, входит работа по предотвращению слишком резких изменений курсов при помощи вербальных и валютных интервенций. Но из этого правила есть исключения: наиболее волатильные валютные пары включают в себя криптовалюты – платежные средства, работающие на основе децентрализованных распределенных сетей и не имеющих единого центра эмиссии, а значит и методов управления курсом.

Сессия: для каждой пары можно определить часы наиболее активных торгов. Для пары EUR/USD курс более подвижен в европейскую и американскую сессии, в остальное время волатильность остается низкой.

Инструменты для расчета волатильности

К расчету волатильности можно подойти двумя разными способами. Первый заключается в использовании индикаторов волатильности валютных пар, таких как ATR или ADX , но их показания отлично подойдут для оценки силы ценового импульса в стратегиях торговли по тренду или при выборе расстояния до стоп-приказа (ATR). Иными словами, индикаторы показывают моментальное значение, которое следует использовать при установке ордеров, но оно не очень пригодно для выбора валютной пары с самой высокой волатильностью.

Для того чтобы найти инструмент с наиболее подвижным курсом в течение конкретной торговой сессии нужно обратиться к историческим данным торгов и специальным сервисам для расчета средней волатильности по часам или в заранее определенном временном интервале. Эти данные могут быть получены на Investing.com .

Как определить волатильность валютной пары

На указанном ресурсе можно рассчитать среднюю волатильность для самых популярных активов за указанный интервал времени, и на основе статистических данных отделить менее волатильные инструменты от пар с высокой подвижностью курсов.

Для примера заглянем в таблицу результатов расчета за последние пять недель:

Пипсы % Пипсы %
AUD/CAD 63.88 0.68 GBP/NZD 175.60 0.89
AUD/CHF 52.00 0.72 GBP/USD 99.56 0.76
AUD/JPY 65.20 0.80 NZD/JPY 60.00 0.80
AUD/NZD 55.40 0.51 NZD/USD 50.32 0.76
AUD/USD 54.60 0.76 USD/BRL 406.52 1.10
BTC/EUR 2,400.26 4.31 USD/CAD 74.16 0.57
BTC/USD 3,261.78 5.15 USD/CHF 50.84 0.51
CAD/CHF 48.84 0.64 USD/CNY 171.84 0.25
CAD/JPY 58.60 0.68 USD/DKK 385.84 0.59
CHF/JPY 55.44 0.49 USD/HKD 67.12 0.09
EUR/AUD 104.88 0.66 USD/ILS 205.52 0.56
EUR/CAD 98.28 0.66 USD/INR 315.00 0.43
EUR/CHF 46.68 0.41 USD/JPY 48.76 0.43
EUR/GBP 59.28 0.68 USD/MXN 2,357.36 1.18
EUR/JPY 77.28 0.60 USD/RUB 8,143.79 1.23
EUR/NZD 115.72 0.67 USD/SEK 631.72 0.70
EUR/USD 81.65 0.72 USD/SGD 44.52 0.32
GBP/AUD 164.08 0.91 USD/TRY 899.00 1.66
GBP/CAD 144.64 0.85 USD/ZAR 2,147.68 1.51
GBP/CHF 89.96 0.69 XAG/USD 214.76 1.46
GBP/JPY 112.88 0.77 XAU/USD 889.24 0.72

Если установить переключатель напротив выбранной пары, то ниже таблицы будут выведены более подробные статистические данные, включая информацию о волатильности валютных пар по часам и дням недели.

За последние 5 недель одним из аутсайдеров среди всех валютных пар с низкой волатильностью стала USD/JPY: среднечасовые изменения её курса не превысили 15 пунктов. Волатильность в течение дня для этой пары также оставалась низкой – менее 60 пунктов, лишь незначительно превышая среднее значение в середине недели.

Самым подвижным оказался курс биткойна, для которого средняя волатильность превысила 3200 пунктов, за ним следуют экзотические валютные пары, вроде USD/MXN. В лидерах волатильности также и российский рубль (делайте поправку на количество знаков после запятой у вашего брокера по этой паре). Кроссы EUR/JPY или GBP/AUD и многие другие, явно не полностью раскрыли свой потенциал к резким скачкам стоимости, но все равно оставили позади традиционную EUR/USD со средней волатильностью в 81,65 пунктов.

Подводя итоги

Волатильность валютных пар – крайне важный показатель, который оказывает прямое влияние на успешность стратегий. Пары с самыми высокими значениями волатильности могут стать отличными инструментами для получения прибыли, но не следует забывать, что высокая подвижность курса это и более высокий риск. Также следует учитывать размер спреда для инструментов с низкой ликвидностью – у многих брокеров спред по таким инструментам «перекрывает» большую часть внутридневного диапазона изменения цен, что значительно снижает шансы трейдера на удачный исход сделок.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию на рынке Форекс, этому событию предшествует проведение детального анализа рыночной ситуации в соответствии с нормами и правилами принятой стратегии торговли. Но не все ордера являются потенциально прибыльными, и разбор причин.

Приступая к торговле, трейдер должен четко понимать, что такое лот в Форексе. Это понятие относится к базовому уровню знаний и имеет решающее значение для управления риском, а значит, влияет на .

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго .

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как .

Тенденции изменения котировок валютных пар на рынке Forex подчиняется множеству правил и закономерностей, удачное и своевременное следование которым и есть суть процесса трейдинга. Одним из таких .

Самостоятельно начать с нуля новое и незнакомое дело всегда непросто, особенно если для достижения успеха требуется немало знаний и опыта. Игра на бирже .

Что такое волатильность на форекс

Каждый начинающий трейдер или инвестор на форексе часто сталкивается с такими выражениями, как волатильный рынок и волатильность финансовых инструментов. Скажем даже больше: для того, чтобы торговые стратегии были более эффективны, обязательно нужно учитывать фактор волатильности рынка. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое волатильность, почему о ней не просто нужно знать, а и понимать ее, а также узнаем, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения своего торгового плана.

Волатильностью (с английского — изменчивость) называют диапазон колебаний цены за определенный промежуток времени

Например, если мы возьмем самую высокую и самую низкую цену за прошедший день, то получим волатильность дня. Точно так же можно посчитать волатильность недели, месяца и года. Существует понятие средней волатильности. Если планируется высчитать такой показатель на дневных графиках, то, как правило, берется период последних десяти дней, суммируется и делится на десять.

Что такое волатильность

Волатильность принято измерять как в пунктах, так и в процентах. В большинстве случаев в процентах измеряют волатильность акций, а на валютном рынке форекс предпочтение отдается измерению в пунктах. В среднем финансовые инструменты в течении суток на форексе показывают движение в 50 – 100 пунктов, но есть и валютные пары, которые могут проходить по 200 и по 300 пунктов. Такой диапазон цен считается достаточно широким и волатильность этих инструментов будет большая. Соответственно, если диапазон цен узкий, то и волатильность слабая.

Из основных валютных пар на финансовом рынке форекс самой волатильной считается GBP/USD. Еще большие колебания английского фунта стерлинга происходят в кросс-курсах GBP/JPY, GBP/CHF и GBP/AUD.

Для начала своей торговли на рынке форекс трейдерам не рекомендуется сразу использовать пары с высокой волатильностью. Лучше всего начинать из самых спокойных валютных пар, таких как EUR/GBP и EUR/CHF. Потом можно пробовать уже торговать инструменты со средней волатильностью — EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY и др.

Как использовать волатильность при торговле на форекс

На показатель волатильности напрямую влияют количество сделок на рынке, количество участников торговли, время торговых сессий, общее состояние экономик тех государств, валюты которых постоянно котируются на рынке. Но совсем не обязательно быть в курсе всех этих событий, сегодня есть много доступных сервисов, которые выступают в роли помощников трейдерам по подсчету волатильности рынка.

Конечно, можно и самому вести разные подсчеты изменения диапазона цены, но это занимает много времени. В последнее время хорошо себя зарекомендовали два сервиса по статистике волатильности — Mataf и MyFXbook.

В сервисе Mataf есть специальный раздел – «Форекс волатильность». Здесь представлены данные о волатильности 40 финансовых инструментов (рис.1). Вы можете выбирать тот период, который вас интересует (по умолчанию стоит период десять недель). На рисунке справа представлен график с гистограмами волатильности каждого часа в течение дня. Эта информация интересна трейдеру тем, что известно время на протяжении суток, когда рынок более волатильный, а когда менее.

Рис.1. Данные по волатильности валютной пары евро – доллар сервиса Mataf.

Также можно посмотреть волатильность конкретно по дням, для этого представлена отдельная гистограма (рис.2).

Рис.2. График дневной волатильности валютной пары евро – доллар сервиса Mataf.

Эта информация будет интересна тем, кто использует позиционную торговлю, так как заранее уже можно иметь представление о том, сколько пунктов проходит валютная пара за день, и какие дни недели бывают самыми активными.

Для того, чтобы посмотреть данные по другой валютной паре, нужно выбрать из списка интересующий вас инструмент и просто кликнуть на него.

Следующим рассмотрим сервис MyFXbook. На этом сервисе можно мониторить торговлю трейдеров, а также здесь удобно подана информация по волатильности финансовых инструментов. Для этого нужно зайти в раздел Market и выбрать подраздел Volatility (рис.3).

Рис.3. Таблица волатильности валютных пар на сервисе MyFXbook.

На рисунке 3 представлена таблица со списком валютных пар. Напротив каждой пары в столбцах показано значение волатильности в пунктах за 1, 5, 15, 30 минут, а также за час, 4 часа, день, неделю и месяц соответственно.

При нажатии кнопки «More» в правом верхнем углу откроется полный список финансовых инструментов, доступных трейдеру для анализа. Эта информация очень удобна тем, что можно сразу увидеть, какое движение проходит валютная пара за разный промежуток времени. Например, для скальперов интересна будет информация по волатильности за промежуток от 1 до 15 минут, для внутридневных трейдеров полезно знать волатильность за 30 минут, один час и четыре часа. Ну а для тех трейдеров, которые используют среднесрочную и долгосрочную стратегии торговли, интересна будет волатильность валютных пар за день, неделю и месяц.

Давайте рассмотрим с вами два простых примера, как правильно использовать волатильность в своих торговых стратегиях. Допустим, вы знаете, что средняя волатильность валютной пары GBP/USD за день составляет 137,9 пунктов (по данным сервиса MyFXbook). При прохождении данной пары 150 пунктов вверх в течение дня трейдер может предположить, что рассматривать покупку этого инструмента будет нецелесообразно, так как средний порог волатильности за день уже преодолен. Все зависит, конечно же, от торговой стратегии трейдера, но в данном случае перспективней будет открывать сделку на продажу и держать позицию как минимум до начала следующего дня.

Точно так же можно ориентироваться и по волатильности валютных пар на более старших тайм-фреймах. Если трейдер торгует пару GBP/USD по среднесрочной стратегии, то из таблицы по волатильности можно увидеть, что данный инструмент в среднем за неделю проходит 227,5 пунктов. Предположим, что валютная пара GBP/USD с начала недели пошла вниз на 100 пунктов. Зная данные по средней волатильности за неделю, трейдер может рассчитывать на то, что еще возможно дальнейшее падение этой валютной пары как минимум на 100 пунктов, поэтому, исходя из своей торговой стратегии, можно искать точки на продажу. Конечно, бывают периоды с большей или наоборот – с меньшей волатильностью в течении недели, но предпочтение отдается среднему показателю.

Индикаторы волатильности форекс

Для того, чтобы проще было определять волатильность того или иного финансового инструмента, существует также ряд индикаторов, таких как ATR, RVI, CCI, полосыБоллинджера, индикатор Чайкина и др. Давайте рассмотрим главные индикаторы более детально.

Индикатор ATR (Average True Range)

Название этого индикатора переводится как «средний истинный диапазон». Он был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Основная цель данного индикатора – определение волатильности рынка. Индикатор ATR относится к осциляторам. Для того, чтобы включить этот индикатор в торговом терминале нужно, выбрать меню «Навигатор», далее «Индикаторы» и «Осциляторы». В настройках данного индикатора есть только один параметр – это период. По умолчанию он выставлен на 14 свечей (рис.4).

На рисунке 4 мы видим дневной график валютной пары USD/CHF. Ниже под графиком включен индикатор АТR. Синяя линия показывает изменения волатильности данной валютной пары. В верхнем левом углу индикатора изображено текущее значение в пунктах, которое означает, что волатильность цены за прошедшие 14 дней в среднем равна 65 пунктам.

Когда волатильность валютной пары увеличивается, то индикатор идет вверх, а когда наоборот – уменьшается, то и АТR показывает меньшее значение.

Не стоит путать этот индикатор с трендовым направлением, потому что тренд может быть восходящим, а индикатор может показывать падение. Все зависит от волатильности

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility или CHV )

Этот индикатор был придуман известным трейдером Марком Чайкиным. Суть индикатора в том, что при расчете волатильности он показывает разницу между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи за конкретный период времени. Нужно отметить, что данный индикатор не учитывает возможные ценовые разрывы (гэпы), поэтому лучшие результаты он будет показывать при внутридневной торговле.

Chaikin Volatility не входит в список индикаторов установленных по умолчанию в терминале и для того, чтобы его использовать в работе, сначала нужно скачать себе на ПК и подключить к терминалу.

По своей структуре индикатор Чайкина похож на ATR (Average true range), который мы только, что с вами рассматривали. Но главным отличием между ними является то, что Chaikin Volatility намного четче показывает остановку цены, после чего в рынке наблюдается флэт, или откат. Многие трейдеры ориентируются на пики (минимумы либо максимумы) волатильности, показанные индикатором CHV, так как в этих точках часто случаются разворотные тенденции рынка (рис.5)

Полосы Боллинджера

Данный инструмент волатильности был придуман в начале 80-х годов прошлого столетия Джоном Боллинджером. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней с двадцатым периодом, образовывая верхнюю и нижнюю границы вокруг скользящей (рис.6).

На рисунке 6 хорошо видно, как линии Боллинджера сначала идут примерно в одном ценовом диапазоне, потом сужаются и далее вновь расходятся. Чем уже диапазон полос, тем меньше волатильность на рынке, и наоборот — чем шире диапазон, тем больше волатильность инструмента. Есть много стратегий работы по линиям Боллинджера, но что касается волатильности, то здесь точно можно сказать: как только на графике вы видите узкий диапазон цен на протяжении долгого периода времени, то стоит ожидать резкого скачка цен и расширение канала.

Индикатор Полосы Боллинджера можно включить в терминале в меню «Навигатор», далее «Индикаторы».

Индекс относительной волатильности (Relative Volatility Index — RVI)

Этот индикатор разработал Дональд Дорси в 1993 году. Индекс относительной волатильности измеряет направления волатильности цены. Данный индикатор отлично дополняет индекс относительной силы RSI и для эффективности сигналов их лучше использовать вместе.

В отличии от многих других индикаторов такого типа, RVI показывает не движения цены, а измеряет силу рынка. Индекс относительной волатильности может колебаться в зоне от 0 и до 100 (рис.7).

Relative Volatility Index хорошо работает в зонах перекупленности и перепроданности. На графике эти зоны обозначены отметкой 30 и 70. Автор данного индикатора, Дональд Дорси, рекомендует использовать его не как самостоятельный инструмент, а как индикатор-фильтр к другим стратегиям. Индекс относительной волатильности не входит в список индикаторов, установленных по умолчанию в терминале, и для того, чтобы им пользоваться в работе, сначала его нужно скачать себе на ПК и подключить к терминалу.

Волатильность рынка Форекс — определение и использование

Привет всем, сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru, мы с вами будем продолжать обсуждать заработок на форекс в интернете и конкретно поговорим, что такое Волатильность рынка Форекс, и как это используют при торговле.
Волатильность это показатель тенденции
рыночной котировки валют изменяться по времени, иначе средний диапазон движения валютных котировок от её минимума к её максимуму за определённый промежуток времени.
Наиболее показательным для краткосрочной торговли будет среднедневной диапазон движения валюты. Определяется он для той или иной валютной пары по её графикам, читай — улыбка волатильности.

Волатильность рынка Форекс

Каждая свеча на дневном графике отражает изменение котировки валют от минимума до максимума за этот конкретный день.

Максимум свечи показывает максимальное значение котировки за этот день, минимум свечи отражает минимальное значение котировки за прошедший день.

Разница между максимумом и минимумом определит дневной диапазон изменения валютной пары за сутки, или по-другому её дневную волатильность.

В нашем случае на десять или на двенадцать. И так по любой валютной паре, которая вас интересует.

Таким образом, вы получите вполне объективный среднедневной диапазон ценового движения валюты, или её среднедневную волатильность.

В чем практическое значение среднедневной волатильности для трейдера? Ее применяют как информативный показатель для принятия действия об открытии позиции на покупку или продажу валюты.

Если мы знаем, что, предположим, по паре евродоллар, среднедневной диапазон движения составляет сто семьдесят форекс пунктов, и сначала дня евро уже поднялся от дневного минимума на сто пятьдесят пунктов, то понятно, что открывать сделку на покупку слишком рискованно, так как в любую минуту пара может развернуться в обратную сторону.

Правильнее проверить возможность открытия на этих ценовых уровнях обратной сделки на продажу. Таким образом, этот показатель является своеобразным индикатором риска, позволяющим получить возможность оценки прибыли или убытков ещё не вступая в сделку.

9,0,1,0,0

Для тех, кто не торгует внутри дня и предпочитает позиционную торговлю на более длительных периодах, можно использовать средний диапазон за неделю, месяц, год.

Кроме среднедневного диапазона, индикаторами волатильности считаются полосы Болинджера (обязательно перейдите по ссылке там вы сможете скачать данный индикатор), которые визуально отображают границы диапазона, а их ширина, выраженная в пунктах, значение волатильности.

На рынке Форекс для получения прибыли за счёт использования свойств волатильности в ценовом движении применяется стратегия торговли по линиям Болинджера.

Рассмотрим более углублённо понятие волатильности на рынке Форекс.

Понятие волатильности на рынке Форекс

Вот смотрим видео:

Волатильность это статистический показатель изменчивости цены. При управлении финансовыми рисками, волатильность является важнейшим показателем, представляющим меру денежного риска для использования денежных финансовых инструментов за какой либо временной промежуток.

Волатильность (разброс цены) оценивается в абсолютном или в относительном от первоначальной стоимости значении. Она пропорциональна квадратному корню от значения временного интервала.

Существует два вида волатильности: историческая и ожидаемая.

Историческая волатильность рынка Форекс –это значение равное стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за данный промежуток времени, рассчитанной на основе исторических данных .

19,1,0,0,0

Ожидаемая волатильность – это величина равная текущей стоимости финансового инструмента, в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Участников рынка интересует как направление движения рынка, так и скорость этого движения. Показателем такой скорости является стандартное отклонение цены, а, по-другому, волатильность цены.

Стандартное отклонение показывает ширину разброса данных от их среднего значения и говорит о вероятности, с которой цена примет какое либо значение и задаёт величину отклонения от среднего значения, то есть характеризует меру риска выбранного инструмента.

Расчёт волатильности происходит по формуле:

Стандартное отклонение (среднеквадратичное отклонение) или историческая волатильность:

Волатильность рынка

Учёт волатильности рынка Форекс обязателен при разработке торговой стратегии. Рынок Форекс работает круглосуточно , что позволяет использовать любое его дыхание.

Современный интернет трейдер должен учитывать различные временные сессии (в этом ему поможет индикатор торговых сессий форекс), так как в различные торговые сессии рынок будет веcти себя по-разному.

Все торговые пары имеют свою собственную, уникальную волатильность, причем не только суточно, но и внутри торговой сессии.

28,0,0,1,0

Например Лондонская сессия (европейская) является крупнейшей на рынке Форекс и обладает наибольшей волатильностью. Здесь проходит наибольшее число трансакций до 30% от всего суточного объёма сделок.

Сессия открывается в 6 утра по Гринвичу, в летнее время, а закрыться может в 14.00 (зимой на час позже). Во время сессии, средний разбежка цен по всем парам составляет80 пунктов. Суточный разброс волатильности торговой пары GBP\CHF и пары GBP\JPY будет примерно 140 пипсов.

В Лондонскую сессию наиболее торгуемыми парами считают USD\CHF, GBP\USD, USD\CAD, EUR\USD. Расчёт волатильности этих торговых пар позволяет установить уровень риска для ордеров stop-loss и take-profit.

Интересно знать, когда закрывается лондонская сессия, многие крупные инвесторы переводят свои деньги из европы в америку, так как начинается нью-йоркская сессия, она является второй по объёму продаж торгового на валютном рынке Форекс.

Среднесуточный диапазон здесь составляет 120 пипсов. Нью-Йоркская сессия летом работает с 12,00 до 20,00 по Гринвичу. Максимальная волатильность за сутки будет в интервале с 12,00 по 14,00,время работы обоих сессий одновременно.

Токийская сессия функционирует с 0,00 по 8,00 по Гринвичу. Здесь наиболее интересные пары GBP\CHF и GBP\JPY.

Среднесуточный диапазон, который равен около 100 пипсов. Выявляя различия торговых сессий, можно построить торговую систему, работающую внутри временных зон. Такая система будет учитывать продолжение тенденции или откат от ценовых уровней.

Учёт волатильности в каждой временной зоне, позволит создать успешную торговую систему, но при всем этом нужно пользоваться услугами проверенных брокеров.

Смотреть

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Используем волатильность на форекс для улучшения стратегии!

Доброго времени суток, друзья!

Сегодня рассмотрим такую важную тему как волатильность на форекс рынке. На первый взгляд кажется ничего особенного. Ну финансовый термин, — и что? Какая от него польза?

На самом же деле, данный показатель может значительно увеличить результативность/прибыльность Вашей торговли!

Данный разговор из темы статистики. А как известно, — статистика это сила. Особенно в трейдинге. Именно статистические преимущества мы используем в торговле чтобы забрать с рынка заслуженные своим умом деньги…

Сегодня Вы узнаете как использовать волатильность форекс пар в торговле, какие есть сервисы и индикаторы волатильности, которые могут стать для Вас верными помощниками в торговле!

Итак, для начала разберемся с термином.

В олатильност ь – это статистический показатель, указывающий на диапазон изменения цены от минимума до максимума бара на разных временных периодах . То есть, проще говоря, какое расстояние пробегает цена за определенный интервал времени в среднем.

Измерять волатильность валютных пар форекс можно на любом графике, любого инструмента и на любом временном периоде, начиная от М1 и заканчивая месяцами и.т.д .

Волатильность может быть обусловлена следующими причинами:
• Объемы сделок на рынке .
• Торговая сессия.
• Важные э кономическ ие новости/изменение экономической ситуации .
• Колебания курса.
С помощью волатильности можно найти статистически е закономерности, по тем или иным финансовым инструментам. Таким образом, можно найти определенные периоды времени , в которых цена, как правило, показывает схожие диапазоны изменений . В общем и целом, данный показатель измеряется в процентах . Но, н а рынке форекс принято измерять е го в пунктах.

Суть эффективного и грамотного использования волатильности заключается в том, что не стоит покупать или продавать рабочий финансовый инструмент, когда за данный промежуток времени он прошел большую часть движения. Так как велика вероятность купить на пиках, перед самым разворотом или продать на самых низах, опять же перед самым откатом цены против нашей позиции.

Небольшой пример. Средняя волатильность валютной пары фунт доллар 130 пунктов в день.

В какой-то момент времени мы видим, что фунт прошел 120 пунктов вверх, так стоит ли нам открывать сделку на покупку? Конечно же нет. Потенциал движения цены исчерпан. Вероятность дальнейшего роста низкая. Остается быть вне рынка или мониторить другие инструменты или же, если есть условия, то ловить откат после такого хорошего движения…

Поэтому использовать волатильность в торговле крайне важно. Она поможет отсеять множество плохих сделок и тем самым сделает торговлю более прибыльной! Волатильность можно использовать и на старших временных периодах, например на недельных графиках. Так, если Вы знаете, что средняя волатильность GBP/USD 300 пунктов, а начиная с новой недели цена прошла 100 пунктов, то Вы понимаете что у недельной свечки есть запас хода приблизительно в 200 пунктов!

Кроме того, с помощью статистики Вы можете более грамотно планировать размеры стоп-лоссов и тейк-профитов.

Сайты получения информации по волатильности

Рассчитывать волатильность, естественно, лучше не вручную, а автоматически:). Для это можно воспользоваться хорошим сайтом https://www.mataf.net/ru/tools/02-01-volatility .

По ссылке Вы попадете в раздел волатильности, где отображаются данные по множеству финансовых инструментов. Автоматом по умолчанию ставится статистика за срок в 10 недель по паре Евро Доллар ( EUR/USD ) . Необходимо выбрать самостоятельно нужный инструмент и период анализа.

К примеру, выбрав валютную пару GBPJPY, можно заметить, что за 10 недель средняя дневная волатильность составила 169 пунктов.

Большим плюсом является то, что показания можно сгруппировать по неделям, дням и даже часам. Например, на скрине ниже мы видим, что для валютной пары фунт йена самый низковолатильный день за последние 10 недель по статистике это пятница, а среда — день максимальной волатильности. Также, мы видим, что наиболее волатильный час это 09:00 по Гринвичу, где цена прошла 65 пунктов. Не забывайте, что данные отображаются по Гринвичу. В терминале Вашего брокера может быть другое время!

Таким образом, зная такую информацию, Вы можете значительно оптимизировать свою стратегию и не лезть в сделки, когда это не эффективно с точки зрения статистики. Ваша торговля станет более грамотной и продуманной!

Как Вы увидели на сайте много инструментов на любой вкус и цвет: основные пары (мажоры), кросс-курсы валютных пар, экзотические валюты, металлы (золото, серебро, платина).

Есть еще один весьма удобный ресурс для отображения волатильности. Он находится на сайте всем известного независимого мониторинга счетов myfxbook.com. А вот ссылка на раздел волатильности: http://www.myfxbook.com/forex-market/volatility . Основное отличие от первого сайта — это возможность анализировать минутные данные начиная от М1.

Для удобства восприятия проценты можно переключить на пункты.

Индикаторы волатильности на рынке форекс

Самым популярным и часто используемым индикатором является индикатор во латильности ATR.

С его помощью Вы можете посмотреть среднюю волатильность любого инструмента на выбранном таймфрейме. Вам нужно лишь установить период индикатора — за какое количество свечей считать волатильность. На скриншоте ниже Вы можете увидеть, что у валютной пары GBPUSD средняя дневная волатильность за последние 14 дней составила 149 пунктов.

Среди не стандартных индикаторов можно выделить ADR (Average Daily Range).

Он показывает среднюю волатильность за последние 5 дней, за вчерашний день, за неделю, месяц и 180 дней. Кроме того, линиями на графике индикатор отмечает вероятные уровни поддержки и сопротивления для инструмента.

Вот так все выгладит на графике:

Ссылка на скачивание отобразится после после регистрации.

Как видите — все просто, но не смотря на свою простоту волатильность на форекс как инструмент анализа может значительно улучшить результаты Вашей торговли и отсеять множество не нужных сделок. Главное просто включить этот инструмент в свою работу и не забывать применять! Профитов!

(5 голосов, оценка: 4,20 из 5)

Калькулятор Форекс-волатильности

Что такое Форекс-волатильность?

Волатильность Форекс – это колебания валютного рынка, выраженные показателем, который характеризует динамику стоимости финансового инструмента за выбранный интервал времени. Для трейдера волатильность является важным показателем, поскольку ее уровень может подсказать, насколько рискованной может быть та или иная сделка. Так, например, валютные пары с низкой волатильностью практически не несут торговые риски. Самые волатильные пары, напротив, требуют более серьезной торговой стратегии.

Калькулятор волатильности

Специально для расчета волатильности выбранного инструмента создан калькулятор средней волатильности. Вы можете рассчитать волатильность основных и экзотических валютных пар, а также кросс-курсов. Итоговый показатель складывается из дневного изменения цены в пунктах и процентах в соответствии с выбранным временным отрезком – от 1 до 52 недель. Используйте калькулятор волатильности, чтобы определить наиболее эффективный способ распоряжения финансовым активом.

Временной интервал – зачем он нужен?

Каждый инструмент имеет средний уровень волатильности, который определяется с помощью показателей волатильности в разные временные периоды. С помощью временного интервала можно увидеть отклонения от среднего уровня, а также выделить благоприятное время для трейдинга. Также стоит учитывать, что слишком старые данные не всегда позволяют сделать точный прогноз.

Расчет волатильности

Средний истинный диапазон (ATR) – индикатор, измеряющий волатильность рынка. Ниже представлена формула расчета.
Формула: Variation = Average (Higher — Lower)
Расшифровка: Изменение равно среднему значению разницы между высшей и низшей ценой валютной пары в установленный период времени.

Что такое волатильность на Форекс?

Волатильность валютной пары — это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли. Давайте попробуем разобраться, что такое волатильность на Форекс? Определение волатильности.

Под волатильностью на рынке Форекс понимается диапазон изменения цены в течение торгового дня, недели, месяца — от её минимального значения до максимального. Более высокий показатель волатильности означает, что диапазон изменения цены за единицу времени был высоким, что, в свою очередь, даёт возможность большего заработка на рынке Форекс.

Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). На соседних свечах дневная волатильность будет другая. А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут.

На практике же чаще используется средняя волатильность валютной пары — усредненный показатель на периоде за несколько свечей, то есть, показатели последних свечей суммируются и делятся на их количество. Рассматриваемый показатель — величина изменяемая, и зависит она от нескольких факторов. Это — и объём сделок на рынке, и количество игроков, текущая торговая сессия, и экономическое состояние рынка в целом.

Измерять волатильность Форекс можно не только в пунктах, но и в процентах. Второй вариант обычно используется на рынке акций. Знание показателя волатильности в одной единице измерения позволяет пересчитать её в другом показателе и наоборот.

Применение данных о волатильности в торговле.

О понятии волатильности на Форекс знают практически все трейдеры, понимают его смысл, но не каждый трейдер использует свои знания на практике — то есть, в торговом процессе. Допустим, зная, что средняя дневная волатильность валютной пары EURUSD составляет 156 пунктов (информация с сервиса myfxbook.com), при прохождении ценой в течение дня расстояния 190 пунктов по направлению вверх, трейдер может предположить, что далее не стоит ожидать сильного движения, а, следовательно, и открывать сделку на покупку не целесообразно. Но на практике такие моменты редко когда учитывается трейдером — полностью полагаясь на сигналы своей стратегии, он открывает сделку, выставляет тейк-профит в несколько десятков пунктов, которые цена, в виду исчерпанного диапазона волатильности торгового инструмента, уже не в силах достичь:

Рис. 1. Изменение волатильности пары EURUSD в течение дня.

Аналогично, знание средней волатильности валютной пары используется и при торговле на старших тайм-фреймах. Так, если средняя волатильность за недельный период составляет 250 пунктов, то после прохождения ценой с понедельника расстояния в 100 пунктов, трейдер может рассчитывать на то, что обладая ещё достаточным потенциалом, цена продолжит своё движение во взятом направлении, но опять же — в пределах среднего показателя. Конечно, бывают дни, когда волатильность составляет на несколько десятков, а то и сотню пунктов больше, чем средний показатель, но все же в торговом процессе следует учитывать именно усредненные данные статистики.

Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL . Если средняя дневная волатильность по паре составляет 100 пунктов, то и при выставлении тейк-профита следует ориентироваться на данный показатель, и рассчитывать уровень с учётом того, сколько цена уже прошла и какой имеет потенциал.

Как рассчитать волатильность?

Рассчитать среднюю волатильность Форекс можно вручную. Для этого необходимо измерить размер несколько подряд идущих свечей и разделить полученное число на количество этих свечей. Но можно воспользоваться и специальными сервисами по автоматическому расчету.

Сервисы для работы с волатильностью.

Среди сервисов, где уже рассчитана волатильность и доступны готовые данные, можно выделить Mataf и MyFXbook .

На сервисе Mataf , в разделе Forex волатильность представлены данные о волатильности 40 валютных инструментов. По умолчанию выводится статистика за 10 недель. Этот период можно изменить. Справа представлены графики средней волатильности по часам в течение дня (кликните для увеличения):

Рис. 2. Показатели волатильности на сервисе Mataf.

Ниже представлен пример графика волатильности валютной пары по дням недели. Здесь можно посмотреть, в какой из дней недели пара наиболее или наименее волатильная. Самый нижний график — это волатильность на истории:

Рис. 3. Графики исторической и дневной волатильности на сервисе Mataf.

Как использовать эти данные в своей торговле? К примеру, средняя волатильность по часам для пары EURUSD составляет 40 пунктов. В течение часа появляется сигнал на покупку, при этом цена уже прошла 30 пунктов. При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать своё движение в выбранном направлении и в следующий час.

Чтобы посмотреть данные по волатильности для других торговых инструментов, необходимо из списка выбрать нужный инструмент и просто кликнуть по нему.

Следующий сервис, более известен как сайт для мониторинга торговли (в том числе и для мониторинга торговли советников) — MyFXbook, но на нем также представлена возможность просмотра волатильности в разделе Market — Volatility .

После перехода по ссылке появится окно со списком торговых инструментов, для каждого из которых будет представлена информация о волатильности в 1, 5, 15, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц. Посмотреть данные можно и в процентном отношении (скрин увеличивается кликом):

Рис. 4. Показатели волатильности на сайте MyFXbook.

Кликнув по кнопке ещё в верхней правой части таблицы, можно открыть список всех пар и выбрать другие, которых нет по умолчанию в таблице, но которые необходимы для анализа. Использовать в работе можно как один из представленных, так и оба сервиса одновременно.

Помимо представленных сервисов можно воспользоваться для анализа и стандартными индикаторами волатильности валютных пар, встроенными в терминал MetaTrader 4. Одним из таких индикаторов является ATR , показывающий среднюю волатильность и чаще всего использующийся для расстановки уровней TP и SL (значение индикатора умножается на определенный множитель). Соответственно, чем больше волатильность, тем больше тейк-профит и наоборот:

Рис. 5. Индикатор ATR , показывающий среднюю волатильность.

В качестве осциллятора используется индикатор CCI — при его нахождении в зоне перепроданности необходимо рассматривать сделки на покупку, а при нахождении в зоне перекупленности — сделки на продажу:

Рис. 6. Индикатор CCI , указывающий на состояние рынка.

Принимая во внимание понятие волатильности Форекс, можно улучшить качество своей торговли и снизить риски. Ведь чем меньше риски — тем стабильнее заработок. А стабильность — это то, к чему необходимо стремиться, чтобы заработок на валютном рынке действительно стал основным и постоянным!

P. S. А в заключение мы предлагаем Вашему вниманию вебинар от профессионала технического анализа брокера бинарных опционов Binary Владимира Шепелицкого на тему Что такое волатильность и как её использовать для торговли на финансовых рынках? :

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 10 минут

Волатильность это одно из основных понятий на Форекс.

В этой статье мы ответим на основные вопросы о волатильности:

  • Что такое волатильность Форекс рынка?
  • Что такое волатильность цен?
  • Как рассчитать историческую волатильность?
  • Как рассчитать волатильность курса валют?
  • Как интерпретировать волатильность?
  • Как торговать волатильностью?

Что такое волатильность Форекс — определение

В финансах, волатильность это измерение амплитуды колебания цены финансового актива, что является основой меры риска.

Волатильность актива может быть высокой или низкой. Чем сильнее волатильность, тем выше рентабельность в краткосрочной перспективе, но тем больше инвестиции в этот актив считаются рискованными.

С другой стороны, актив с низкой волатильностью подразумевает инвестиции с очень низким риском. Хороший пример — облигации. Волатильность облигаций весьма низка, поскольку ее погашение считается определенным.

Финансовая волатильность совокупности активов напрямую влияет на волатильность портфеля, содержащего эти активы.

Историческая волатильность и временная волатильность

1. Историческая волатильность Форекс это

Историческая волатильность основана на прошлых колебаниях цен на ценные бумаги. Расчет исторической волатильности прост, так как достаточно определить стандартное отклонение исторической кривой графика цены бумаги на желаемом таймфрейме (см. ниже как рассчитывается волатильность пар Форекс).

Этот метод достаточно часто критикуют из-за того, что не всегда стоит полагаться на прошлые данные для прогнозирования будущих изменений.

2. Временная волатильность на Форекс

И наоборот, временная волатильность основана на анализе колебаний риска ценной бумаги. Поэтому это ожидаемая волатильность в течение срока действия опциона. Это соответствует средней волатильности ожидаемой доли участников рынка. Чем выше волатильность, тем выше предел опциона.

Факторы, которые влияют на временную волатильность:

  • Цена опциона
  • Срок погашения опциона
  • Уровень безрисковой ставки.

(см. Нижеприведенный пример как рассчитать волатильность валюты)

Подобно исторической волатильности, временная волатильность имеет свои пределы, в том числе завышенные.

Связь между исторической и временной волатильностью заключается в их неопределенном характере: случайном и зависящем от времени, поэтому мы говорим о стохастической волатильности.

Волатильность валютных пар — расчет

1. Формула расчета исторической волатильности

Расчет исторической волатильности производится как стандартное отклонение исторического изменения цены актива.

Вспомним сначала формулу стандартного отклонения:

σ(x) = √ V(x) = √ [ ∑ ni=1 (xi = X̅)2 ] / n

где X̅ = (Σ ni = 1xi) / n — среднее значение вариаций

xi: изменение цены в момент i

N: общее количество периодов.

Как производить расчет пошагово:

  • Вычислите среднее значение изменений актива в течение всего периода истории.
  • Вычислите разницу между ценой закрытия и среднеквадратичным значением, вычисленным ранее.
  • Добавьте эти результаты и разделите их на количество периодов.
  • Вычислите квадратный корень из полученного ранее значения.

2. Как рассчитать временную волатильность

Если историческая волатильность легко рассчитывается, расчет временной волатильности может показаться более сложным. Он основан в основном на модели Black & Scholes.

Эта модель позволяет определить теоретическое значение опциона, исходя из 5 данных:

  • Текущее значение базовой акции
  • Время, оставшееся до истечения (в годах)
  • Цена исполнения, установленная для опциона
  • Безрисковая процентная ставка
  • Волатильность цены акции.

Важно отметить, что волатильность, временная и историческая — это всегда положительное число.

3. Коэффициент волатильности валюты или операционное плечо

Коэффициент волатильности или операционное плечо указывает процентное изменение актива относительно изменения соответствующего рыночного индекса.

Пример волатильности

Возьмем для примера фермера, который торгует зерном, обеспокоенного волатильностью фондового рынка относительно цены на пшеницу. Если цена упадет от 100 до 60 евро за тонну, тогда она может быть хеджирована с опционом на 70 евро за тонну. Если цена упадет до 60 или 50 евро, он может продавать по 70 евро, что ограничит его потерю до 30 € за тонну.

Если этот риск будет низким, этот вариант не будет иметь большого значения, но если он будет реальным, тогда значение этого варианта будет высоким, поскольку все производители зерна тоже захотят покрыть расходы.

В случае спроса на пшеницу выше производства, волатильность акций может быть очень высокой, если ситуация вызывает риск дефицита.

Индекс волатильности

Основным индексом, используемым для оценки волатильности Форекс, является индекс VIX. Он рассчитывается ежедневно Чикагской опционной биржей (CBOE) и рассчитывается путем усреднения волатильности по опционам на покупку и опционов на продажу по индексу S&P 500 (Standard&Poors 500). ). Мы говорим о волатильности S&P 500.

VIX для измерения уровня опасения инвесторов, его также называют индексом страха.

Индикатор волатильности Форекс

Наиболее часто используемым индикатором волатильности является Average True Range (ATR). Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, автором других инструментов: RSI, параболическим SAR или ADX.

Цель ATR заключается в том, чтобы измерять волатильность цен. Он определяет True Range (TR), который является самым большим из следующих отклонений:

  • Максимум за день минус минимум за день
  • Максимум за день минус цена закрытия предыдущего дня (в абсолютной величине)
  • Минимум за день минус цена закрытия предыдущего дня (в абсолютной величине)

Затем TR используется при расчете ATR по следующей формуле:

ATR дня = (ATR за день до * 13 + TR дня) / 14

Индикатор волатильности MT4

В Metatrader 4 есть индикатор волатильности: стандартное отклонение. Он указывает на волатильность валютных пар (индикатор волатильности Форекс), волатильность индексов фондового рынка или волатильность цен на сырьевые товары.

Волатильность рынка Форекс — анализ

1. Волатильность пар Форекс и ликвидность

Рыночная ликвидность — это легкость обмена активами этого рынка. Она измеряется с помощью:

  • Глубина рынка
  • Ограниченность рынка
  • Скорость исполнения ордеров
  • Устойчивость рынка.

Если мы можем сначала подумать, что ликвидность отрицательно коррелирует с волатильностью цены, реальность более сложна. На макроэкономическом уровне влияние ликвидности на волатильность финансовых рынков определяется тремя факторами:

  • Эволюция денежной базы в Соединенных Штатах и в еврозоне
  • Эволюция кредитных спредов (HY и IG) в США и еврозоне
  • Эволюция подразумеваемой волатильности акций в Соединенных Штатах и в еврозоне.

Эти факторы позволяют утверждать, что если избыточная ликвидность может обеспечить стабилизацию цен, она также может повысить волатильность цен на акции.

2. Волатильность цен и исполнение

В качестве меры риска волатильность позволяет оценивать как потери, так и прибыли. Чем выше волатильность, тем выше риск потери, но тем выше ожидаемые результаты.

Лучший способ защиты от волатильности — это диверсификация.

Волатильность — Инвестиции

1. Волатильность на Форексе

Форекс часто считается нестабильным рынком, поэтому он рискован. Но волатильность по определению колеблется, волатильность на Форекс также меняется. Как правило, в один день два пика волатильности и фаза низкой волатильности. Таким образом, волатильность Форекс по часам меняется.

На рынке Форекс волатильность заметно коррелирует с волатильностью обменных курсов.

Волатильность евродоллара или волатильность EURUSD, волатильность валютной пары зависит от волатильности обменного курса и различных аспектов согласованных валют.

Валютная пара, одна из которых получена из сырьевой экономики, а другая из экономики, основанной на услугах, обычно будет более волатильной.

Кроме того, различные уровни процентных ставок сделают валютную пару более волатильной, чем пары сбережений при аналогичных процентных ставках.

Наконец, кросс-валютные пары — или «кросс» — (за исключением доллара США) и экзотические валютные пары (за исключением основных валют) также в целом более волатильны.

2. Волатильность валюты

На рынке Форекс Волатильность валютных пар зависит от различных факторов, например:

  • Уровень инфляции
  • Процентные ставки
  • Геополитическая устойчивость
  • Денежная политика
  • Импорт и экспорт
  • Туризм.

3. Волатильность валютного курса иены

Японская валюта с 1870 года, иена выпускается BOJ (Банк Японии), также ответственным за денежно-кредитную политику Японии. В этом случае эта политика заключается в том, чтобы максимально ограничить оценку йены, чтобы сохранить экономическую конкурентоспособность страны.

Йена входит в тройку лучших валют в безопасной гавани со швейцарским франком и долларом США.

4. Волатильность валютного курса юаня

Китайская валюта, юань выдается Народным банком Китая. В основном он индексируется по отношению к доллару США.

Оценка юаня часто ставится под сомнение, потому что собрание валют, к которому она привязана, в основном состоит из долларов США, и именно по этой индексации Китай девальвирует свой юань. Поэтому он недооценен.

5. Волатильность курса нефти

Цена барреля сырой нефти находится на двух рынках: NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) и ICE (Intercontinental Exchange). Его котировка рассчитывается 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.

Волатильность цен на нефть основана на различных факторах:

  • Данные о производстве стран ОПЕК (в баррелях в день)
  • Акции, включая акции США, публикуются в экономическом календаре каждую неделю
  • Международная геополитическая ситуация
  • Стоимость доллара США на валютном рынке.

6. Волатильность цены золота

Золото традиционно было безопасным убежищем для инвестиций во времена экономического и финансового кризиса. Волатильность цены на золото, как правило, ниже, чем у других товаров, даже если происходят резкие падения цен.

7. Волатильность биткойнов

Относительно молодой актив, биткойн — одна из самых популярных криптовалют. Не говоря уже о волатильности, которую никогда не видели до этого — биткойн крайне неустойчив. Тем не менее он привлекает начинающих инвесторов и вызывает беспокойство в этом смысле у Европейской комиссии или AMF.

Как торговать волатильностью?

Чтобы делать ставку на волатильность, существуют конкретные инвестиционные фонды. Именно во время спокойствия на рынках вы должны быть готовы покупать волатильность, так же как и во время турбулентности вы должны быть готовы продавать волатильность.

Важно подчеркнуть, что игра с волатильностью является краткосрочной инвестцией.

Продолжайте свое обучение на Форекс

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Индикаторы волатильности на Форекс

За определенный временной интервал рыночная цена повышается до своего максимального предела, а затем снижается до минимума. Такой диапазон ценового изменения принято называть волатильностью. Дословно, в переводе с английского языка, это слово означает изменчивость.

Временной период, в течение которого измеряют волатильность, может быть различным: день, неделя, месяц.

Как и зачем измеряют волатильность?

Теория волатильности основывается на детальном исследовании различных экономических показателей. Ими могут быть цены, процентные ставки. Все это учитывается при длительном временном интервале. Изменчивость цены на рынке является показателем, отражающим его динамичность.

Любой трейдер, выбирая актив, должен убедиться в его достаточной волатильности, поскольку от этого зависят скорость и размер заработка (хотя при слишком большом показателе возрастает и риск потери капитала). Чтобы измерить колебания цены, используют исторические данные. Довольно часто сопоставляют дневную волатильность со спредом.

Одним из наиболее распространенных инструментов для таких измерений является индикатор ATR (название переводится как истинный средний диапазон). Он определяет периоды высокой и низкой изменчивости, а также ее конкретную величину.

Интерпретация сигналов индикатора ATR предельно проста: в момент снижения волатильности черная линия уходит вниз, а в момент роста она меняет свое направление вверх.

Полосы Боллинджера

Неплохим техническим инструментом, наглядно отражающим изменчивость выбранного для торговли актива, является индикатор Полосы Боллинджера. Он наносится прямо на ценовой график. В основе структуры Полос Боллинджера простая скользящая средняя. Сверху и снизу от нее на расстоянии, которое равно определенному числу стандартных отклонений, строятся копии этой скользящей.

Волатильность оказывает непосредственное влияние на величину этих стандартных отклонений. Поэтому полосы сами регулируют ширину между ними. При сужении канала волатильность уменьшается, в случае его расширения — растет.

Индикатор RVI

Индикатор относительной бодрости или индекс относительной волатильности — так его называют многие трейдеры. Создавший его Дональд Дорси акцентировал внимание на том, что изобретение является лишь дополнительным фильтром к другим индикаторам. Самостоятельно RVI использовать не рекомендуется.

Обычно его применяют в трейдинге совместно с RSI, который использовался при создании индекса относительной волатильности. RVI дополняет RSI в плане упущенных им уровней диверсификации, измеряя волатильность актива. Тем самым он вносит в торговую систему недостающий подтверждающий элемент.

Пересечение между собой линий инструмента относительной бодрости является указателем роста или снижения ценового тренда. Когда RSI преодолел 70%-й уровень и вошел в зону перекупленности, следует наблюдать за поведением RVI. При благоприятном моменте можно входить в рынок на покупки. Как только RSI пересек уровень 30%, наблюдая за RVI, можно осуществлять продажи. Дивергенция тоже используется в торговле. Если при росте цены актива линии индикатора снижаются, то вскоре волатильность тоже должна понизиться.

Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина)

Этот инструмент осуществляет расчет волатильности, основываясь на изменении спреда. Первоначально индикатор высчитывает разницу между минимумом и максимумом свечи. Затем CHV отражает фактическое изменение этого значения через определенный период. Он похож на инструмент ATR, который пользуется у трейдеров большей популярностью.

Применять в торговле индикатор Чайкина просто и удобно. Интерпретация его сигналов видна на рисунке. Во время роста индикатора наблюдается повышение волатильности на рынке. Когда линия CHV снижается, изменчивость цены тоже уменьшается. Боковое движение индикатора свидетельствует о наличии флэта. Пиковые значения инструмента Чайкина предупреждают о скорой смене тенденции: велика вероятность ценовой коррекции или же перемены трендового движения с восходящего на нисходящий и наоборот. Пересечение CHV нулевого уровня тоже сигнализирует о возможном развороте.

Настоятельно рекомендуется использовать индикатор Чайкина в связке с другими трендовыми инструментами (например, скользящей средней). Использование CHV в своей торговой стратегии требует учета определенных моментов:

  • Достижение кривой своего максимума может свидетельствовать и о возможном приближающемся боковом движении тренда.
  • Флэт — это низкая волатильность. Рост CHV может означать ее окончание и дальнейшее увеличение.

К сожалению, инструмент Чайкина не так раскручен, как ATR, и не может учитывать гэпы (резкие ценовые скачки после выходных дней). Однако он намного точнее своего «собрата» отображает откаты цены и остановки тенденции.

Индикатор CCI

Индекс товарного канала является одним из часто используемых трейдерами индикаторов. Этот классический инструмент отображает ценовое отклонение от среднестатисчической цены. Слишком высокие показания CCI говорят о том, что цена является чрезмерно высокой в сравнении со средней. Низкие значения свидетельствуют о чрезмерно низком отклонении от средней цены.

Как и большинство осцилляторов, данный инструмент имеет зоны перекупленности и перепроданности, располагающиеся выше уровня +100 и ниже -100, соответственно. Пересечение линией индикатора данных уровней сигнализирует о возможном входе в рынок. Одним из важнейших параметров в настройке является период, существенно влияющий на точность показаний CCI. Оптимально подобранный для торгуемого актива период минимизирует количество ложных сигналов для входа в сделки.

Дивергенция, четко изображенная на рисунке, как и в других осцилляторах является предвестником смены ценового движения. Индикатор служит неплохим фильтром в момент принятия решения об открытии ордера на покупку или продажу. Так, например, не стоит покупать актив, если линия CCI пересекла уровень +200. Аналогично не стоит продавать, когда наблюдается пересечение отметки -200.

Используется индекс товарного канала в сочетании с другими индикаторами. Он может стать прекрасным дополнением к любой торговой стратегии.

Что такое волатильность на Форекс?

Волатильность валютной пары — это одно из тех основополагающих понятий на рынке Форекс, четкое определение которого должен знать каждый трейдер. Не просто знать, но и понимать, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения эффективности торговли. Давайте попробуем разобраться, что такое волатильность на Форекс? Определение волатильности.

Под волатильностью на рынке Форекс понимается диапазон изменения цены в течение торгового дня, недели, месяца — от её минимального значения до максимального. Более высокий показатель волатильности означает, что диапазон изменения цены за единицу времени был высоким, что, в свою очередь, даёт возможность большего заработка на рынке Форекс.

Волатильность валютной пары изменяется в зависимости от рассматриваемого торгового периода. Если открыть график с тайм фреймом D1 и измерить расстояние от точки High до Low одной свечи, то оно будет составлять одно, какое-то определенное количество пунктов (дневная волатильность). На соседних свечах дневная волатильность будет другая. А на недельном графике волатильность составит уже совсем другое значение. Аналогичные измерения можно сделать в рамках торговой сессии, торгового часа или пяти минут.

На практике же чаще используется средняя волатильность валютной пары — усредненный показатель на периоде за несколько свечей, то есть, показатели последних свечей суммируются и делятся на их количество. Рассматриваемый показатель — величина изменяемая, и зависит она от нескольких факторов. Это — и объём сделок на рынке, и количество игроков, текущая торговая сессия, и экономическое состояние рынка в целом.

Измерять волатильность Форекс можно не только в пунктах, но и в процентах. Второй вариант обычно используется на рынке акций. Знание показателя волатильности в одной единице измерения позволяет пересчитать её в другом показателе и наоборот.

Применение данных о волатильности в торговле.

О понятии волатильности на Форекс знают практически все трейдеры, понимают его смысл, но не каждый трейдер использует свои знания на практике — то есть, в торговом процессе. Допустим, зная, что средняя дневная волатильность валютной пары EURUSD составляет 156 пунктов (информация с сервиса myfxbook.com), при прохождении ценой в течение дня расстояния 190 пунктов по направлению вверх, трейдер может предположить, что далее не стоит ожидать сильного движения, а, следовательно, и открывать сделку на покупку не целесообразно. Но на практике такие моменты редко когда учитывается трейдером — полностью полагаясь на сигналы своей стратегии, он открывает сделку, выставляет тейк-профит в несколько десятков пунктов, которые цена, в виду исчерпанного диапазона волатильности торгового инструмента, уже не в силах достичь:

Рис. 1. Изменение волатильности пары EURUSD в течение дня.

Аналогично, знание средней волатильности валютной пары используется и при торговле на старших тайм-фреймах. Так, если средняя волатильность за недельный период составляет 250 пунктов, то после прохождения ценой с понедельника расстояния в 100 пунктов, трейдер может рассчитывать на то, что обладая ещё достаточным потенциалом, цена продолжит своё движение во взятом направлении, но опять же — в пределах среднего показателя. Конечно, бывают дни, когда волатильность составляет на несколько десятков, а то и сотню пунктов больше, чем средний показатель, но все же в торговом процессе следует учитывать именно усредненные данные статистики.

Знание показателя волатильности позволяет размещать уровни TP и SL . Если средняя дневная волатильность по паре составляет 100 пунктов, то и при выставлении тейк-профита следует ориентироваться на данный показатель, и рассчитывать уровень с учётом того, сколько цена уже прошла и какой имеет потенциал.

Как рассчитать волатильность?

Рассчитать среднюю волатильность Форекс можно вручную. Для этого необходимо измерить размер несколько подряд идущих свечей и разделить полученное число на количество этих свечей. Но можно воспользоваться и специальными сервисами по автоматическому расчету.

Сервисы для работы с волатильностью.

Среди сервисов, где уже рассчитана волатильность и доступны готовые данные, можно выделить Mataf и MyFXbook .

На сервисе Mataf , в разделе Forex волатильность представлены данные о волатильности 40 валютных инструментов. По умолчанию выводится статистика за 10 недель. Этот период можно изменить. Справа представлены графики средней волатильности по часам в течение дня (кликните для увеличения):

Рис. 2. Показатели волатильности на сервисе Mataf.

Ниже представлен пример графика волатильности валютной пары по дням недели. Здесь можно посмотреть, в какой из дней недели пара наиболее или наименее волатильная. Самый нижний график — это волатильность на истории:

Рис. 3. Графики исторической и дневной волатильности на сервисе Mataf.

Как использовать эти данные в своей торговле? К примеру, средняя волатильность по часам для пары EURUSD составляет 40 пунктов. В течение часа появляется сигнал на покупку, при этом цена уже прошла 30 пунктов. При таком раскладе входить в сделку по сигналу можно лишь в том случае, если цена по прогнозу будет продолжать своё движение в выбранном направлении и в следующий час.

Чтобы посмотреть данные по волатильности для других торговых инструментов, необходимо из списка выбрать нужный инструмент и просто кликнуть по нему.

Следующий сервис, более известен как сайт для мониторинга торговли (в том числе и для мониторинга торговли советников) — MyFXbook, но на нем также представлена возможность просмотра волатильности в разделе Market — Volatility .

После перехода по ссылке появится окно со списком торговых инструментов, для каждого из которых будет представлена информация о волатильности в 1, 5, 15, 30 минут, 1 час, 4 часа, день, неделя, месяц. Посмотреть данные можно и в процентном отношении (скрин увеличивается кликом):

Рис. 4. Показатели волатильности на сайте MyFXbook.

Кликнув по кнопке ещё в верхней правой части таблицы, можно открыть список всех пар и выбрать другие, которых нет по умолчанию в таблице, но которые необходимы для анализа. Использовать в работе можно как один из представленных, так и оба сервиса одновременно.

Помимо представленных сервисов можно воспользоваться для анализа и стандартными индикаторами волатильности валютных пар, встроенными в терминал MetaTrader 4. Одним из таких индикаторов является ATR , показывающий среднюю волатильность и чаще всего использующийся для расстановки уровней TP и SL (значение индикатора умножается на определенный множитель). Соответственно, чем больше волатильность, тем больше тейк-профит и наоборот:

Рис. 5. Индикатор ATR , показывающий среднюю волатильность.

В качестве осциллятора используется индикатор CCI — при его нахождении в зоне перепроданности необходимо рассматривать сделки на покупку, а при нахождении в зоне перекупленности — сделки на продажу:

Рис. 6. Индикатор CCI , указывающий на состояние рынка.

Принимая во внимание понятие волатильности Форекс, можно улучшить качество своей торговли и снизить риски. Ведь чем меньше риски — тем стабильнее заработок. А стабильность — это то, к чему необходимо стремиться, чтобы заработок на валютном рынке действительно стал основным и постоянным!

P. S. А в заключение мы предлагаем Вашему вниманию вебинар от профессионала технического анализа брокера бинарных опционов Binary Владимира Шепелицкого на тему Что такое волатильность и как её использовать для торговли на финансовых рынках? :

Что такое волатильность на Форекс

Для успешной торговли на рынке Форекс, очень важно учитывать волатильность валютных пар. При низком уровне волатильности торговля на рынке находится в застое, а при высоком уровне –оживает. Итак, что такое волатильность на Форекс?

Существует три основных типа волатильности:

  1. Историческая. Такая волатильность рынка Форекс представляет собой движение уровня цены, рассчитанное при помощи истории предыдущих торгов.
  2. Ожидаемая. Данный вид основывается на рыночной стоимости валют, а также на предположениях о том, как она будет изменяться. Такая разновидность во многом зависит от исторической, так как ее рост существенно повышает прогнозы относительно изменения цены во время предстоящих торгов. Кроме того, на нее оказывает воздействие ликвидность рынка, а также текущая макроэкономическая и политическая ситуации.
  3. Историческая ожидаемая. Она разрабатывается на основе статистики прогнозов ожидаемого изменения цены валютной пары.

Период изменчивости цены может быть практически любым, обычно он представляет собой отрезок времени, в котором трейдер предпочитает работать. Таким образом, волатильность Форекс пар может быть недельной, дневной, часовой, минутной и т.д. Практика показывает, что небольшие периоды применяются только при использовании скальпинг стратегий.

Как узнать волатильность рынка Форекс

Если вас интересует Форекс волатильность валютных пар на графике H1, то следует просто узнать максимальные и минимальные значения цены. После этого найти разницу между этими значениями, полученное значение и будет называться часовой волатильностью.

5,0,1,0,0

Для успешной торговли на рынке Форекс, необходимо определить среднее значение изменчивости цены. Для этого вам потребуется несколько последних свечей, для получения максимально точного результата их количество должно составлять не менее десяти. Далее необходимо суммировать разницу между максимумами и минимумами каждой свечи, а затем разделить полученное значение на общее количество свечей. Полученное число и будет являться средней часовой изменчивостью цены. Аналогичным способом можно получить показатели средней изменчивости цены на любом другом таймфрейме.

Следует помнить, что волатильность не означает равномерное движение уровня цены лишь в одну сторону. По этой причине для того, чтобы более эффективно использовать волатильность, следует «привязывать» ее к конкретной торговой сессии и таймфрейму. Так, например, валютная пара евро/доллар чаще всего изменяется во время американской и европейской сессий, а в азиатскую и тихоокеанскую она почти вообще не изменяется. При этом, дневная волатильность этой валютной пары составляет более 80 пунктов. Эту особенность обязательно стоит учитывать во время торговли на рынке Форекс.

Расчет изменчивости цены валютной пары не обязательно осуществлять вручную. Торговые платформы, такие как MetaTrader 4, позволяют выявить ее значение при помощи специальных технических методов. Самым простым инструментом для решения этой задачи являются скользящие средние. При работе данным инструментом необходимо обращать внимание на расстояние между скользящей средней и линией цены. Чем меньше это расстояние, тем ниже уровень волатильности.

10,1,0,0,0

Индикаторы, позволяющие рассчитать изменчивость цены

Специальные индикаторы позволяют более точно определить волатильность. Самым популярным индикатором волатильности является ATR. Его название в переводе на русский означает «истинный средний диапазон». Этот индикатор отражает следующие показатели:

  1. Разницу между прошлой ценой закрытия и текущим ценовым максимумом.
  2. Разницу между прошлой ценой закрытия и текущим ценовым минимумом.

Прежде, чем начать торговлю, следует открыть таймфрейм D1 и запустить индикатор ATR. Затем необходимо выбрать период более ста дней. Практика показывает, что ваша прибыль не может превышать значение волатильности за предыдущие сто дней.

Для того, чтобы получить прибыль от торговли на Форекс, вам необходимо открыть ордер «Buy» или «Sell» в тот момент, когда уровень цены ускорит свое движение(прорыв волатильности). Индикатор ATR дает возможность максимально точно опеределить момент ускорения движения цены.

На представленном выше графике видно, что цена прекратила свое падение и начала расти.

15,0,0,1,0

Еще одним удобным техническим инструментом, позволяющим определять прорывы волатильности, являются полосы Боллинджера. Эти полосы ограничивают диапазон движения цены. Если этот индикатор в течение длительного периода времени показывают узкий коридор, что существенно увеличивает вероятность его скорого прорыва. Расширение полос обычно сигнализирует об увеличении волатильности.

Еще одним достаточно востребованным индикатором волатильности является CCI, который дает возможность определять периоды рынка: медвежьи и бычьи, а также заранее предупреждать о развороте цены. Этот индикатор рекомендуется применять для поиска оптимальных точек для вхождения на рынок и выхода из него.

CCI применяется для выявления долгосрочного тренда, но в качестве самостоятельного инструмента он применяется достаточно редко, так как работает он довольно медленно и в определенных ситуациях может пропустить начало сильных трендов.

21,0,0,0,1

При помощи описанных выше методов вы сможете максимально точно определить волатильность рынка Форекс и тем самым выбрать наиболее подходяший момент для открытия ордера. Надеюсь, что эта статья поможет вам стать успешным трейдером и заработать существенную прибыль.

Что такое волатильность на форекс

Каждый начинающий трейдер или инвестор на форексе часто сталкивается с такими выражениями, как волатильный рынок и волатильность финансовых инструментов. Скажем даже больше: для того, чтобы торговые стратегии были более эффективны, обязательно нужно учитывать фактор волатильности рынка. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое волатильность, почему о ней не просто нужно знать, а и понимать ее, а также узнаем, как необходимо использовать волатильность, чтобы добиться улучшения своего торгового плана.

Волатильностью (с английского — изменчивость) называют диапазон колебаний цены за определенный промежуток времени

Например, если мы возьмем самую высокую и самую низкую цену за прошедший день, то получим волатильность дня. Точно так же можно посчитать волатильность недели, месяца и года. Существует понятие средней волатильности. Если планируется высчитать такой показатель на дневных графиках, то, как правило, берется период последних десяти дней, суммируется и делится на десять.

Что такое волатильность

Волатильность принято измерять как в пунктах, так и в процентах. В большинстве случаев в процентах измеряют волатильность акций, а на валютном рынке форекс предпочтение отдается измерению в пунктах. В среднем финансовые инструменты в течении суток на форексе показывают движение в 50 – 100 пунктов, но есть и валютные пары, которые могут проходить по 200 и по 300 пунктов. Такой диапазон цен считается достаточно широким и волатильность этих инструментов будет большая. Соответственно, если диапазон цен узкий, то и волатильность слабая.

Из основных валютных пар на финансовом рынке форекс самой волатильной считается GBP/USD. Еще большие колебания английского фунта стерлинга происходят в кросс-курсах GBP/JPY, GBP/CHF и GBP/AUD.

Для начала своей торговли на рынке форекс трейдерам не рекомендуется сразу использовать пары с высокой волатильностью. Лучше всего начинать из самых спокойных валютных пар, таких как EUR/GBP и EUR/CHF. Потом можно пробовать уже торговать инструменты со средней волатильностью — EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY и др.

Как использовать волатильность при торговле на форекс

На показатель волатильности напрямую влияют количество сделок на рынке, количество участников торговли, время торговых сессий, общее состояние экономик тех государств, валюты которых постоянно котируются на рынке. Но совсем не обязательно быть в курсе всех этих событий, сегодня есть много доступных сервисов, которые выступают в роли помощников трейдерам по подсчету волатильности рынка.

Конечно, можно и самому вести разные подсчеты изменения диапазона цены, но это занимает много времени. В последнее время хорошо себя зарекомендовали два сервиса по статистике волатильности — Mataf и MyFXbook.

В сервисе Mataf есть специальный раздел – «Форекс волатильность». Здесь представлены данные о волатильности 40 финансовых инструментов (рис.1). Вы можете выбирать тот период, который вас интересует (по умолчанию стоит период десять недель). На рисунке справа представлен график с гистограмами волатильности каждого часа в течение дня. Эта информация интересна трейдеру тем, что известно время на протяжении суток, когда рынок более волатильный, а когда менее.

Рис.1. Данные по волатильности валютной пары евро – доллар сервиса Mataf.

Также можно посмотреть волатильность конкретно по дням, для этого представлена отдельная гистограма (рис.2).

Рис.2. График дневной волатильности валютной пары евро – доллар сервиса Mataf.

Эта информация будет интересна тем, кто использует позиционную торговлю, так как заранее уже можно иметь представление о том, сколько пунктов проходит валютная пара за день, и какие дни недели бывают самыми активными.

Для того, чтобы посмотреть данные по другой валютной паре, нужно выбрать из списка интересующий вас инструмент и просто кликнуть на него.

Следующим рассмотрим сервис MyFXbook. На этом сервисе можно мониторить торговлю трейдеров, а также здесь удобно подана информация по волатильности финансовых инструментов. Для этого нужно зайти в раздел Market и выбрать подраздел Volatility (рис.3).

Рис.3. Таблица волатильности валютных пар на сервисе MyFXbook.

На рисунке 3 представлена таблица со списком валютных пар. Напротив каждой пары в столбцах показано значение волатильности в пунктах за 1, 5, 15, 30 минут, а также за час, 4 часа, день, неделю и месяц соответственно.

При нажатии кнопки «More» в правом верхнем углу откроется полный список финансовых инструментов, доступных трейдеру для анализа. Эта информация очень удобна тем, что можно сразу увидеть, какое движение проходит валютная пара за разный промежуток времени. Например, для скальперов интересна будет информация по волатильности за промежуток от 1 до 15 минут, для внутридневных трейдеров полезно знать волатильность за 30 минут, один час и четыре часа. Ну а для тех трейдеров, которые используют среднесрочную и долгосрочную стратегии торговли, интересна будет волатильность валютных пар за день, неделю и месяц.

Давайте рассмотрим с вами два простых примера, как правильно использовать волатильность в своих торговых стратегиях. Допустим, вы знаете, что средняя волатильность валютной пары GBP/USD за день составляет 137,9 пунктов (по данным сервиса MyFXbook). При прохождении данной пары 150 пунктов вверх в течение дня трейдер может предположить, что рассматривать покупку этого инструмента будет нецелесообразно, так как средний порог волатильности за день уже преодолен. Все зависит, конечно же, от торговой стратегии трейдера, но в данном случае перспективней будет открывать сделку на продажу и держать позицию как минимум до начала следующего дня.

Точно так же можно ориентироваться и по волатильности валютных пар на более старших тайм-фреймах. Если трейдер торгует пару GBP/USD по среднесрочной стратегии, то из таблицы по волатильности можно увидеть, что данный инструмент в среднем за неделю проходит 227,5 пунктов. Предположим, что валютная пара GBP/USD с начала недели пошла вниз на 100 пунктов. Зная данные по средней волатильности за неделю, трейдер может рассчитывать на то, что еще возможно дальнейшее падение этой валютной пары как минимум на 100 пунктов, поэтому, исходя из своей торговой стратегии, можно искать точки на продажу. Конечно, бывают периоды с большей или наоборот – с меньшей волатильностью в течении недели, но предпочтение отдается среднему показателю.

Индикаторы волатильности форекс

Для того, чтобы проще было определять волатильность того или иного финансового инструмента, существует также ряд индикаторов, таких как ATR, RVI, CCI, полосыБоллинджера, индикатор Чайкина и др. Давайте рассмотрим главные индикаторы более детально.

Индикатор ATR (Average True Range)

Название этого индикатора переводится как «средний истинный диапазон». Он был создан Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Основная цель данного индикатора – определение волатильности рынка. Индикатор ATR относится к осциляторам. Для того, чтобы включить этот индикатор в торговом терминале нужно, выбрать меню «Навигатор», далее «Индикаторы» и «Осциляторы». В настройках данного индикатора есть только один параметр – это период. По умолчанию он выставлен на 14 свечей (рис.4).

На рисунке 4 мы видим дневной график валютной пары USD/CHF. Ниже под графиком включен индикатор АТR. Синяя линия показывает изменения волатильности данной валютной пары. В верхнем левом углу индикатора изображено текущее значение в пунктах, которое означает, что волатильность цены за прошедшие 14 дней в среднем равна 65 пунктам.

Когда волатильность валютной пары увеличивается, то индикатор идет вверх, а когда наоборот – уменьшается, то и АТR показывает меньшее значение.

Не стоит путать этот индикатор с трендовым направлением, потому что тренд может быть восходящим, а индикатор может показывать падение. Все зависит от волатильности

Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin Volatility или CHV )

Этот индикатор был придуман известным трейдером Марком Чайкиным. Суть индикатора в том, что при расчете волатильности он показывает разницу между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи за конкретный период времени. Нужно отметить, что данный индикатор не учитывает возможные ценовые разрывы (гэпы), поэтому лучшие результаты он будет показывать при внутридневной торговле.

Chaikin Volatility не входит в список индикаторов установленных по умолчанию в терминале и для того, чтобы его использовать в работе, сначала нужно скачать себе на ПК и подключить к терминалу.

По своей структуре индикатор Чайкина похож на ATR (Average true range), который мы только, что с вами рассматривали. Но главным отличием между ними является то, что Chaikin Volatility намного четче показывает остановку цены, после чего в рынке наблюдается флэт, или откат. Многие трейдеры ориентируются на пики (минимумы либо максимумы) волатильности, показанные индикатором CHV, так как в этих точках часто случаются разворотные тенденции рынка (рис.5)

Полосы Боллинджера

Данный инструмент волатильности был придуман в начале 80-х годов прошлого столетия Джоном Боллинджером. Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней с двадцатым периодом, образовывая верхнюю и нижнюю границы вокруг скользящей (рис.6).

На рисунке 6 хорошо видно, как линии Боллинджера сначала идут примерно в одном ценовом диапазоне, потом сужаются и далее вновь расходятся. Чем уже диапазон полос, тем меньше волатильность на рынке, и наоборот — чем шире диапазон, тем больше волатильность инструмента. Есть много стратегий работы по линиям Боллинджера, но что касается волатильности, то здесь точно можно сказать: как только на графике вы видите узкий диапазон цен на протяжении долгого периода времени, то стоит ожидать резкого скачка цен и расширение канала.

Индикатор Полосы Боллинджера можно включить в терминале в меню «Навигатор», далее «Индикаторы».

Индекс относительной волатильности (Relative Volatility Index — RVI)

Этот индикатор разработал Дональд Дорси в 1993 году. Индекс относительной волатильности измеряет направления волатильности цены. Данный индикатор отлично дополняет индекс относительной силы RSI и для эффективности сигналов их лучше использовать вместе.

В отличии от многих других индикаторов такого типа, RVI показывает не движения цены, а измеряет силу рынка. Индекс относительной волатильности может колебаться в зоне от 0 и до 100 (рис.7).

Relative Volatility Index хорошо работает в зонах перекупленности и перепроданности. На графике эти зоны обозначены отметкой 30 и 70. Автор данного индикатора, Дональд Дорси, рекомендует использовать его не как самостоятельный инструмент, а как индикатор-фильтр к другим стратегиям. Индекс относительной волатильности не входит в список индикаторов, установленных по умолчанию в терминале, и для того, чтобы им пользоваться в работе, сначала его нужно скачать себе на ПК и подключить к терминалу.

Волатильность Forex

Волатильность Форекс (Volatility Forex) является одним из основных понятий, которые должен изучить любой трейдер, приступая к торговле на рынке и надеясь достичь хорошего результата в виде стабильной прибыли. Именно волатильность определяет перспективы получения прибыли по валютной паре за определенный временной промежуток.

Волатильность Forex – это показатель изменения курса (стоимости) валюты за конкретный промежуток времени (торговая сессия, сутки, неделя, месяц). Данным термином характеризуется динамика изменения цены валюты, которая может быть выражена в относительной (проценты) либо реальной (пункты) величине. Расчет волатильности может осуществляться разными способами.

Изучая Форекс основы, трейдер должен научиться определять волатильность валютных пар. Начальные данные для расчета – стоимость валюты на начало периода, точки минимума и максимума. Так, к примеру, если торги по EUR/USD были открыты на значении 1,3360, максимум курса за сессию составлял 1,3460, минимум – 1,3310. Максимальный рост, таким образом, составил 100 пунктов, максимальное падение – 50 пунктов. Выражая данные показатели в относительных величинах, трейдер получает +0,007% и -0,0035% соответственно.

Получается, что если бы трейдер открыл сделку покупки вначале торговой сессии, он мог бы получить доход в размере 100 пунктов, на продажу – в размере 50 пунктов. Но это лишь теоретически, так как движения тренда обладают более сложной динамикой. Поэтому волатильность на рынке Forex используется чаще всего тогда, когда трейдером выбирается валютная пара.

Открывая сделки, желательно оценивать вероятную волатильность (Volatility Forex), учитывая не только исторические данные, но и возможный выход важных экономических новостей, текущую ситуацию на рынке, время открытия сделки. Так, прогнозная волатильность рынка будет более высокой, чем обычно, когда на бирже наблюдается стойкая тенденция повышения спроса на базовую валюту валютной пары, в то время, как курс котируемой валюты движется неизменно вниз. В такой ситуации, при условии, что изменение цены за день равно максимум 100 пунктам, трейдер может надеяться на показатель выше.

Волатильность валютного рынка рассчитывают для того, чтобы оценить возможную прибыль и уровень риска, правильно установить стоп-ордера, выбрать эффективные стратегии Форекс. Особенно это актуально для значения ордера тейк-профит – так, когда в течение всего месяца стоимость курса не менялась за сутки больше, чем на 70 пунктов, при осуществлении внутридневной торговли трейдеру нет смысла устанавливать ордер тейк-профит больше данного значения.

Словарь Форекс указывает волатильность как один из основных параметров для определения валютной пары, с которой будет работать трейдер. Чем большее количество пунктов проходит валютная пара на протяжении одной торговой сессии, тем более высоким будет заработок. С другой же стороны, пропорциональным будет и убыток в случае неудачи, поэтому опытные трейдеры не советуют начинающим выбирать наиболее волатильные инструменты.

Топ инструментов для внутридневной торговли

Внутридневная торговля предполагает покупку и продажу (или сначала продажу, а затем покупку) актива с целью сделать быструю прибыль. Продолжительность внутридневной торговли может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не превышает одного торгового дня. Например, спекулятивный трейдер может определить восходящий тренд на акции Microsoft (msft), и в 10:15 утра, встать в длинную позицию, а закрыть её через 45 минут получив быструю прибыль. Перенос позиции на другой день уже не будет являться внутридневной торговлей. По своей природе, такая торговля требует быстрых и своевременных действий со стороны трейдера, как правило, в более высоких объёмах, чтобы покрыть маржу. В целом, небольшие прибыли на большие объемы дают внутридневным трейдерам возможность получения приемлемой прибыли. Большинство внутридневных сделок происходит с использованием маржи, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом открывать большие позиции, размер которых может в несколько раз превышать торговый капитал трейдера. Большой объем также снижает транзакционные издержки.

Для торговли на глобальных рынках доступны многие активы включая акции, облигации, Форекс, сырьевые товары и различные производные финансовые инструменты на них (фьючерсы, опционы). Когда дело доходит до внутридневной торговли, некоторые виды активов подходят для нее больше остальных.

Какие инструменты лучше всего подходят для этого типа торговли? Давайте рассмотрим некоторые основные особенности свойственные этому типу торговли:

  • Высокая ликвидность: Простота покупки и продажи в большом количестве сглаживает торговлю и обеспечивает ценовую справедливость и эффективность.
  • Высокая волатильность: высокая волатильность является другом, если требуется торговать часто с целью многократного получения прибыли за короткий промежуток времени.
  • Низкие транзакционные издержки: большая частота торговли не должна приводить к высоким транзакционным издержкам. Т.е. комиссии брокеров и (или) спред должны быть по возможности минимальными.
  • Торговая маржа/ кредитное плечо: Неотъемлемое преимущество кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдерам торговать большими объёмами с ограниченным капиталом. Низкие требования к торговому капиталу обуславливают высокий уровень торговой активности на рынке в целом. Однако, маржинальная торговля или кредитное плечо – это обоюдоострый меч, который может привести как к большим прибылям, так и к большим убыткам.
  • Доступность информации: рынки реагируют на новости, и дневные трейдеры пристально следят за информацией об активах, которыми они торгуют. Не все брокеры и торговые платформы обеспечивают легкий и быстрый доступ к новостям по торгуемым инструментам.

Давайте посмотрим, какие инструменты удовлетворяют вышеприведенным критериям и как нельзя лучше подойдут для внутридневной торговли:

  • Инструменты Форекс: валютные рынки работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и Форекс инструменты идеально подходят для краткосрочного торгового дня. Форекс предлагает высокую волатильность, большую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки. При выборе валютных пар следует избегать экзотических валют, так как им не хватает ликвидности. Большая часть внутридневной торговли на Форекс происходит с использованием Форекс фьючерсов, Форекс опционов и бинарных опционов. Внутридневные трейдеры должны выбрать тот инструмент, с которым они знакомы и который будет максимально соответствовать их торговой стратегии.
  • Индексные фьючерсы: одним из самых ликвидных и высокообъемных торговых инструментов являются фьючерсы на популярные индексы. Фьючерсы на индексы являются высоколиквидными инструментами с низкими транзакционными издержками, но они менее волатильны. Внутридневные трейдеры знакомы с фьючерсами благодаря высокому кредитному плечу, предоставляемому на торгах фьючерсами на индекс.
  • Фьючерсы на волатильные акции: как и фьючерсы на индексы, фьючерсы на высоковолатильные акции являются популярным инструментом среди внутридневных трейдеров. Трейдеры должны быть осторожны в выборе фьючерсов на высоковолатильные акции, т.к. список высоковолатильных акций часто меняется.
  • Товарные фьючерсы: фьючерсы на высоколиквидные товары, такие как нефть или золото являются хорошими инструментами для внутридневной торговли. Подробнее о торговле фьючерсами см. «Руководство для начинающих по торговле фьючерсами: Введение”.
  • Опционы на индексы (и волатильные акции): опционы предлагают недорогую альтернативу дорогостоящим акциям. Тщательно выбранные опционы (или комбинации опционов) на известных индексах и популярных акциях с высокой изменчивостью являются подходящими инструментами для внутридневной торговли вследствие своей высокой ликвидности, высокой волатильности и низких требований к торговому капиталу. Однако торговля опционами связана с более высокими операционными затратами. Подробнее о торговле опционами см. «Основы торговли опционами: Введение».

В заключение

Внутридневная торговля является захватывающей и интенсивной деятельностью, которая часто привлекает новичков. Однако здесь необходимо учитывать ряд важных факторов. Никакой финансовый инструмент не должен быть выбран для торговли, если трейдер не имеет о нем достаточных знаний и не знаком с его особенностями. Торговать каким либо инструментом просто потому, что он является самым популярным для внутридневной торговли, хотя у трейдера нет даже элементарных знаний о нем, является шагом в корне неверным. Трейдеры должны тщательно изучить возможность прибыльности прежде, чем начать дневную торговлю с любым инструментом.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Карта доходности фондового рынка

В нашем терминале вы найдете более 130 инструментов с высокой волатильностью, которые действительно приносят больше прибыли, чем мажоры. Посмотрите на график и убедитесь в этом!

Используя настройки, вы сможете оценить доходность всех инструментов, которые доступны клиентам «FreshForex». Выберите наиболее выгодные из них, чтобы начать успешную торговлю прямо сейчас!

Сравнение доходности инструментов

Нет данных за выбранный период

На представленной выше диаграмме доход по инструментам рассчитан на основе расчетной прибыли по условным сделкам, которые:

  1. Были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);
  2. Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);
  3. Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500. Расходы на спред и комиссии, взимаемые при входе в сделку, не учитываются в данном расчете!

Рассмотрим пример расчёта: Предположим, на Вашем счете сумма в $10 000. Открыв позицию по инструменту объёмом , вы могли получить за прибыль в размере . Залог по открытой сделке при этом составил бы $1 000. Доход по другим торговым инструментам на сделку с залогом в 1 000$ Вы можете увидеть и сравнить на представленной диаграмме.

Лучшие инструменты для торговли на Forex, которые должен знать каждый трейдер

Торговля на валютном рынке может быть довольно сложной как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Вот почему все Forex-трейдеры с любым уровнем успеха будут расширять свои навыки принятия решений с помощью ряда инструментов торговли на рынке. Эти инструменты могут помочь трейдерам облегчить и определить прибыльные точки входа и выхода.

Торговые инструменты Форекс могут быть оплачены либо подпиской на услугу, либо предложены бесплатно брокером FX, поставщиком торговой платформы, или, как в случае с экономическим календарем, значительным числом веб-сайтов, специализирующихся на финансовых новостях рынка FX. Также доступны несколько служб торговли сигналами, которые предоставляют торговые подсказки, которые могут быть полезны для начинающих трейдеров.

Некоторые из лучших инструментов для торговли на рынке Форекс можно найти в популярных онлайн-торговых платформах. Торговые платформы, предлагают полный набор технических индикаторов, а также возможности автоматизации торговли.

Подробности о некоторых наиболее полезных и популярных инструментах для трейдеров обсуждаются в следующих разделах. Этот список включает в себя инструменты торговли валютой, которые предлагаются бесплатно, а также инструменты, предлагаемые через различные веб-сайты за абонентскую плату.

Бесплатные инструменты для онлайн-торговли

Некоторые из наиболее полезных и популярных инструментов для трейдеров — это инструменты фундаментального анализа, доступ к которым может получить любой пользователь онлайн, например, календари экономических новостей. Поскольку валютный рынок отражает относительную стоимость валют в соответствии с нынешними экономическими условиями в каждой стране происхождения, различия в процентных ставках и рыночные ожидания на рынке Forex могут оказать существенное влияние на уровни обменного курса.

Другие бесплатные инструменты онлайн-торговли можно найти на многочисленных веб-сайтах, а также встроить во многие платформы для торговли валютой, предлагаемые онлайн-брокерами форекс. Это включает в себя MetaTrader 4, который будет более подробно рассмотрен далее в этой статье.

Другие бесплатные инструменты для трейдеров FX можно легко найти в интернете на различных новостных и информационных сайтах. Некоторые из них являются приложениями, которые можно использовать в интернете, в то время как другие могут быть загружены в форме электронных таблиц или существуют как функции для расширения стандартных программ электронных таблиц, таких как Microsoft Excel.

Календарь экономических новостей

Одним из наиболее полезных и популярных инструментов для трейдера FX является календарь экономических новостей. Этот список предоставляет трейдерам консенсус в отношении будущего рынка, а также ранее опубликованные результаты по ключевым экономическим данным и соответствующим геополитическим событиям. В нем также обычно указываются сроки заявлений о политике центрального банка, речей по монетарной политике и выборов.

Этот важный инструмент торговли на рынке Форекс представляет особый интерес для фундаментальных аналитиков. Экономические календари обычно предлагаются Forex-брокерами и финансовыми новостными сайтами. Как правило, они состоят из списка всех будущих фундаментальных экономических выпусков, которые повлияют на оценку национальной валюты. Эта важная фундаментальная информация обычно доступна в большинстве онлайн-календарей за одну или две недели до перечисленных выпусков.

Большинство опубликованных экономических календарей включают тип выпуска, такой как, например, уровень безработицы, а также ожидаемый результат и ожидаемое консенсус-прогнозом рынка. Кроме того, тип высвобождения, как правило, будет определенным образом кодироваться в зависимости от того, оказывает ли он значительное влияние, среднее воздействие, легкое воздействие или вообще никакого воздействия.

Если экономический выброс оказывает слабое влияние, то валютная пара обычно будет иметь небольшую или несуществующую реакцию на отклонение от консенсуса, в то время как событие среднего воздействия заставит валютную пару двигаться в большей степени, если результат отклоняется от консенсуса. , Когда число выпусков значительно выше или ниже рыночных ожиданий, особенно когда речь идет о товарах, оказывающих сильное влияние, валютная пара, связанная с выпуском, имеет тенденцию двигаться больше и испытывает значительно большую волатильность рынка.

Доступ к финансовым новостям

В качестве дополнения к экономическому календарю экономические новости распространяются широким кругом финансовых публикаций.

Эти новостные выпуски включают в себя такие уважаемые финансовые новостные ленты и названия газет, как Wall Street Journal, MarketWatch, Reuters, Bloomberg и британская Financial Times, а также другие менее известные деловые публикации и онлайн-ресурсы.

Процентные ставки играют большую роль в оценке валют, что является причиной того, что новости от центрального банка каждой страны и их монетарных политиков могут оказать сильное влияние на оценку национальной валюты. Сообщения о выступлениях, официальных пресс-конференциях и программных заявлениях, публикуемые этими источниками, как правило, быстро публикуются на финансовых новостях, и теперь они также быстро публикуются в интернете.

Другими важными экономическими новостями, которые могут повлиять на стоимость национальной валюты, является политическая ситуация в соответствующей стране, любые неблагоприятные геологические события, ее зависимость или добыча стратегических природных ресурсов, таких как нефть или золото, и уровень занятости — это лишь некоторые из них.

Инструмент Pip Calculator

Работа с суммами, выраженными в иностранных валютах, может несколько запутать, если вы не знакомы с системой оценки в пунктов. «Пункт» является низкой торговой единицей для валютной пары, и это, как правило, стоит разного количества в зависимости от базовой валюты и контрвалюты участия.

Калькулятор валютных пунктов — это инструмент для торговли на FX, который позволяет трейдеру определять сумму, которую стоит пункт, исходя из размера их позиции в местной валюте. Типичный калькулятор пунктов может также отображать значение пунктов для указанной валютной пары на основе стандартного лота в 100 000 единиц, мини-лота в 10 000 единиц и микро-лота в 1000 единиц.

Например, основная валютная пара, такая как пара EUR / USD, обычно выражается в долларах США за евро. Если эта валютная пара торгуется по 1,0000, то стоимость одного пункта или 0,0001 доллара США / евро на стандартном лоте в 100 000 евро будет стоить 10,00 долларов США.

Чтобы использовать пип-калькулятор, трейдеру просто нужно ввести данные своей позиции, которые включают инструмент или валютную пару, размер сделки, количество валюты на счете, а также параметры плеча и размера позиции. Затем пип-калькулятор вычисляет значение пункта каждой позиции в выбранной валюте трейдера. Этот инструмент чрезвычайно полезен для отслеживания сумм, которые стоят позиции на счете.

Инструмент валютной корреляции

Поскольку валютный рынок состоит из нескольких пар валют, между валютами существуют известные и рассчитанные корреляции, которые могут быть положительными или отрицательными, причем корреляции, как правило, более заметны в одних парах, чем в других.

Например, швейцарский франк обычно имеет положительную корреляцию с евро. Поэтому USD / CHF будет иметь отрицательную или обратную корреляцию с EUR / USD большую часть времени, что означает, что эти две валютные пары обычно будут двигаться в противоположных направлениях.

Две пары, которые исторически имели положительную корреляцию, хотя в последнее время она несколько уменьшилась после события Brexit, это EUR / USD и GBP / USD. Эти две валютные пары имели очень сильную положительную корреляцию до объявления о Brexit, но теперь они имеют намного более слабую положительную корреляцию.

Инструмент валютной корреляции можно найти на веб-сайтах многих онлайн-брокеров и, как правило, предлагается бесплатно. Корреляции могут быть перечислены точно, а также могут быть закодированы с интервалами. Список возможных интервалов корреляции от -1,0 или +1,0 показан ниже:

  • -1.0 представляет идеальную обратную корреляцию;
  • -0,8 очень сильная обратная корреляция;
  • -0,6 сильная обратная корреляция;
  • -0,4 умеренная обратная корреляция;
  • -0.2 слабая обратная корреляция;
  • 0.0 нет корреляции, пара движется случайным образом;
  • +0.2 очень слабая положительная корреляция;
  • +0.4 слабая положительная корреляция;
  • +0.6 умеренная положительная корреляция;
  • +0.8 сильная положительная корреляция;
  • +1.0 идеальная положительная корреляция;

Чтобы создать таблицу корреляции, корреляция каждой валюты по отношению ко всем другим валютам вычисляется для одного или нескольких исторических периодов и помещается в поле, где они пересекаются в таблице. В качестве дополнительной функции многие таблицы корреляции имеют свои вычисленные прямоугольники с цветовой кодировкой, где, например, красный является идеальной обратной корреляцией, а синий — идеальной положительной корреляцией, а остальная часть радуги присваивается с приращением сегментам, расположенным между этими корреляциями. Ниже указан пример таблицы корреляции.

Инструмент сравнения брокерских спредов

Один из наиболее важных элементов, которые трейдеры учитывать, прежде чем выбирать форекс-брокера, — это их спреды. Трейдеры всегда предпочитают жесткий спред, поскольку вход и выход из позиций может быть значительно дешевле, если трейдер может совершать свои сделки по лучшим обменным курсам, обычно предлагаемым более узким спредом.

С другой стороны, широкий спред сделок увеличивает стоимость торговли и может серьезно затруднить краткосрочных трейдеров, таких как скальперы, которые зарабатывают деньги, занимая позиции, которые они намерены ликвидировать, как только появится небольшая прибыль.

Типичный веб-сайт сравнения спредов обычно показывает котировки спредов, которые обычно котируются на основных валютных парах, иногда разделенных парами USD, EUR, GBP и т. д.

Многие веб-сайты сравнения спредов позволяют трейдеру, осуществляющему просмотр, выполнять фильтрацию по валютной паре, сеансу или срокам, и они дают трейдеру преимущество, когда дело доходит до знания того, какой брокер предлагает наиболее конкурентоспособные спреды . В отличие от большинства инструментов, разработанных для Forex-трейдеров, сравнение дилерских спредов становится несколько ненужным, если вы выбрали брокера для работы, так как переключение FX-брокеров впоследствии может быть неудобным по ряду причин.

Форекс конвертер часовых поясов

Периоды времени, которые трейдер выбирает для работы на рынке Forex, могут существенно повлиять на их итоги. Крупнейшие мировые торговые центры — это Нью-Йорк, Токио, Лондон и Сидней, которые работают в разных часовых поясах.

Рабочие часы этих ключевых торговых центров также в некоторой степени пересекаются, с открытием рынка в Сиднее в воскресенье в 17:00 по нью-йоркскому времени и закрытием в пятницу в 17:00 по нью-йоркскому времени.

График, показывающий время, когда рынок Forex открыт в течение 24 часов в различных финансовых центрах по всему миру, является полезным инструментом для трейдера. Это особенно верно, так как времена, когда рынки часто пересекаются, кажутся наиболее активными, а рынок наиболее ликвидным. Торговая активность, ликвидность и волатильность рынка являются тремя важными составляющими, необходимыми для эффективной торговли финансовым инструментом.

Форекс калькулятор волатильности

Как уже отмечалось, одним из наиболее важных элементов, необходимых для успешной торговли, является волатильность рынка. Валютные пары с ограниченным диапазоном обычно не являются лучшими валютными парами для торговли.

Вычисление волатильности на валютной паре не является тривиальным вопросом, и, учитывая количество валютных пар, доступных для торговли, вычисление волатильности лучше оставить на правильно запрограммированный компьютер. Типичный калькулятор или индикатор волатильности рынка Forex берет историческую информацию о валютном курсе и определяет подразумеваемую волатильность каждой валютной пары в режиме реального времени.

Хороший калькулятор волатильности форекс также разбивает историческую волатильность на различные периоды времени, такие как 1 неделя, 1 месяц, 3 месяца и 1 год. Это помогает трейдерам определить, является ли волатильность опциона — и, следовательно, его цена — высокой или низкой относительно исторической волатильности.

Это также может помочь трейдеру работать на самых волатильных валютных парах в то время, когда они наиболее волатильны, поскольку более высокая волатильность ведет к увеличению торговых возможностей.

С другой стороны, трейдер может уменьшить размер позиции в валютных парах с более высокой волатильностью, чтобы снизить риск в рамках своей общей стратегии управления финансами и рисками.

Торговые платформы Forex

На примере рассмотрим самую популярную онлайн-платформу для торговли на Forex – MetaTrader поколения 4. Эта всеобъемлющая торговая платформа имеет ряд функций, которые необходимы для серьёзного трейдера.

Рисунок 1 — Основной интерфейс торговой платформы MetaTrader 4 для форекс, показывающий возможности графиков и технического анализа, а также функцию обзора рынка.

Как показано на Рисунке 1 выше, торговая платформа включает в себя полную функциональность технического анализа, которая позволяет трейдерам строить графики валют в реальном времени и применять к ним ряд различных технических осцилляторов и других индикаторов. Он также имеет полностью интегрированную торговую функцию, которая позволяет торговать валютными парами прямо с графиков.

Еще одно большое преимущество MetaTrader 4 заключается в том, что его можно использовать для торговли с большинством онлайн-брокеров Forex, и у него есть широкое сообщество трейдеров, использующих программное обеспечение, которое может помочь, если у пользователя возникнут проблемы. Metatrader 4 также поддерживает программное обеспечение для автоматической торговли и «экспертный советник». Кроме того, оно позволяет пользователю использовать собственные параметры как для готовых, так и для пользовательских индикаторов. MT4 также предлагает возможность торговать другими классами активов, поддерживаемыми их онлайн-брокером, включая металлы, энергоносители и фондовые индексы.

Демо — счет можно легко открыть в MetaTrader, и это может дать трейдеру возможность пробовать свои новые стратегии основываясь на предыдущих данных с помощью исторического тестирования функциональности платформы. MetaTrader 4 — это, без сомнения, один из наиболее полных и полезных инструментов для торговли на рынке Forex, который можно бесплатно скачать на сайте разработчика.

Ведение торгового журнала

Ведение точного учета и ведение журнала сделок является ценным способом извлечь уроки из вашей торговли. Наличие записи истории каждой сделки, почему она была инициирована и причина ее закрытия может дать трейдеру ценную информацию об их торговых привычках.

Кроме того, ведение учета всех сделок помогает трейдеру оттачивать и совершенствовать свою торговлю. Изучение ошибок и изучение способов их избежать в будущем — это лишь некоторые из преимуществ ведения торгового журнала.

Заключение

Большинство торговых инструментов, рассмотренных в этой статье, можно бесплатно получить через Интернет, некоторые из них через FX-брокеров и веб-сайты новостных агентств.

Непрерывная торговля и прибыльность на рынке Forex может быть сложной задачей, и факт остается фактом, что большинство розничных трейдеров, как правило, теряют деньги на рынке.

Тем не менее, благодаря всеобъемлющему торговому плану, надлежащим инструментам торговли на FX и достаточному знанию валютного рынка, ваши шансы на успех в качестве трейдера на рынке Forex могут быть значительно улучшены.

Самые волатильные и наиболее спокойные валютные пары (котировки) на Форекс

Сообщество трейдеров Форекс достаточно разнообразное и включает в себя людей, которые практикуют кардинально отличающиеся подходы к торговле. Одни рассчитывают на колоссальную прибыль в короткие сроки и даже готовы смириться ради ее достижения с существенно возросшими рисками. Другие же, наоборот, предпочитают стабильную торговлю, малые риски и стабильность.

В своих стратегиях, участники рынка учитывают множество факторов и делают выбор в пользу тех или иных активов. Для консервативных трейдеров, приоритетом являются спокойные валютные пары (котировки), а для агрессоров – самые волатильные.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Какие пары (котировки) самые волатильные на Форекс?

Благодаря явно волатильным парам, цены которых ощутимо колеблются, трейдер может добиться реального дохода на относительно небольшой дистанции, но одновременно сталкивается с более высокими рисками и комиссионными отчислениями во время торгового процесса.

Ниже вы можете увидеть табличку с волатильными парами, удобно рассортированными по трем разным столбцам.

  • Экзотические пары – самые волатильные на Форекс. Для них не характерна большая повышенная ликвидность. Высокий показатель волатильности в этом случае обусловлен небольшими торговыми объемами (если сравнивать с основными валютными инструментами).

Из-за этого трейдеры рискуют столкнуться со значительным недостатком – малой эффективностью технического анализа по этим парам. Уровень спреда и комиссионных отчислений тоже превышает аналогичные показатели других активов, и они могут со временем возрастать.

  • На втором месте по волатильности располагаются кросс-курсы. Не все, а только первая восьмерка из размещенной выше таблички. Все идущие далее активы уже имеют минимальные отличия от основных пар.

Во время торговли кросс-курсами приходится учитывать большое количество нюансов, но зато с применением методов технического анализа здесь не будет никаких проблем.

  • У основных валютных пар не настолько большая волатильность, как в случае с экзотическими и кросс-курсами, но этот недостаток компенсируется хорошей прогнозируемостью и относительно меньшими рисками. Соответственно, на практике у трейдера может быть одинаковая и даже более высокая результативность при достаточно безопасной торговле.

Что примечательно, четверка лидеров по волатильности в категории с основными парами также еще и наиболее популярная на Форекс.

  • Отдельно стоит выделить категорию криптовалют – показатель волатильности у них довольно высокий, поэтому на короткой дистанции умелый трейдер может извлечь с их помощью существенную прибыль. Но, как и в случае с экзотическими парами, все портит нестабильность и сложность в прогнозировании. Плюс к списку проблем прибавляются отсутствующее регулирование.

Чтобы выбрать из всего перечисленного подходящий для вас торговый актив, следует определиться со своими предпочтениями и приемлемой степенью риска. Нуждающихся в исследовании факторов очень много, поэтому к делу придется подходить со всей ответственностью.

Самые волатильные пары (котировки) и их специфика

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Какие сегодня самые спокойные валютные пары на Форекс?

Если же вы предпочитаете стабильность и надежность, то идеальным вариантом для вас будут спокойные валютные пары – их колебания обычно не выпадают за рамки определенного небольшого диапазона, что делает этот тип торговых активов подходящим новичкам и участникам рынка, практикующим долгосрочный трейдинг. Работая с низковолатильными парами и соблюдая все правила, на короткой дистанции очень сложно столкнуться с серьезными убытками, что тоже радует.

Такими активами, уместно оперировать в совокупности со среднесрочными и долгосрочными стратегиями, а вот на короткой дистанции не стоит – будет просто нереально добиться хорошей результативности.

Рассмотрим несколько примеров спокойных пар на Forex:

  • AUD/NZD – пара с австралийским и новозеландским долларами. Экономическая ситуация в этих двух близлежащих странах достаточно схожая, оба государства являются сырьевыми и полагаются на экспорт.

Соответственно, одни и те же факторы практически одинаково изменяют курсы национальных валют. Предсказуемость тут высокая, а резкие колебания – это из ряда вон выходящее событие.

  • EUR/AUD – само по себе Евро характеризуется достаточно высокой волатильностью, но такая комбинация вполне стабильная и спокойная. Трейдер будет сталкиваться с редкими скачками курсов, но прогнозировать их куда более легко, чем если бы он пытался разбирать самые волатильные финансовые инструменты. Размер спреда по данной паре ограничивается пятью-десятью пунктами, что в данной ситуации вполне приемлемо.
  • AUD/DKK – экзотическая пара, не пользующаяся на Форекс особой популярностью. Впрочем, если учесть высокий размер спреда (вплоть до 30 пунктов), это совсем не удивляет. Тем не менее, актив обладает весомым преимуществом – стоит только на рынке образоваться сильному тренду, он стабилизируется и может удерживаться до 2 недель.

К примеру, когда готовятся к выходу важные экономические новости, это нередко сопровождается ростом волатильности. Что делать в подобной ситуации? Если у вас в планах нет использования агрессивной стратегии, тогда имеет смысл отсидеться до момента, когда рынок отреагирует на опубликованные новости и несколько стабилизируется. Тогда уже можно снова выходить на торги и зарабатывать при умеренных рисках.

Что важно знать о волатильных и спокойных валютных парах на Форексе?

Суммируя все сказанное выше, можно с уверенностью говорить – каждая валютная пара на Форекс, обладает своим характером. Например, есть самые волатильные активы, широкий разброс цен по которым позволяет существенно преумножить стартовые вложения на короткой дистанции, а есть спокойные валютные пары котировки, ориентированные на стабильный доход и сниженные риски.

На показатель волатильности также нередко влияют сторонние факторы. Помимо вполне очевидной беспокойности всего рынка в ожидании очередной важной экономической новости, из-за которой сходят с ума все валюты, раскачать волатильность может даже время проведения торгов. Самым спокойным, принято считать промежуток между двумя и четырьмя часами по московскому времени. Да и вообще, не стоит рассчитывать, что выбранная котировка всегда будет в одном и том же статусе волатильности.

Вот, например, что случилось с графиком пары USD/CHF, стоило только швейцарскому банку немного изменить процентную ставку. И так может случиться абсолютно с любым торгуемым активом.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Что такое волатильность на Форексе

В описаниях торговых стратегий часто встречаются рекомендации относительно выбора финансового актива для работы. В некоторых случаях рекомендуют выбирать волатильные валютные пары, в других же, наоборот, советуют остановиться на мало волатильных инструментах. Разберемся, что означает волатильность рынка Форекс, как она рассчитывается и зачем нужна трейдеру.

Что означает волатильность Форекс и как ее посчитать

Волатильность — это диапазон движения цены за определенный промежуток времени. Чтобы ее рассчитать, необходимо от максимальной точки отнять минимальную. Эта цифра в пунктах и есть Форекс волатильность валютной пары за указанный период времени.

Для трейдера обычно имеет значение средний показатель и динамика изменения волатильности в процентах относительно предыдущего временного интервала или среднего значения. Разберемся, что означают цифры?

Если средняя волатильность валютной пары за N свечей составляет 50 пунктов, это значит, что средний размер свечи за этот период равен 50 пунктам. Также можно посчитать, на сколько пунктов (процентов) диапазон текущего дня отличается от среднего или предыдущего.

Как узнать волатильность

Замерять и рассчитывать вручную диапазоны движения цен финансовых активов не нужно. Существуют простые инструменты, которые это делают автоматически. Вам лишь остается воспользоваться информацией.

Онлайн калькулятор волатильности Форекс

Существуют онлайн сервисы, которые рассчитывают волатильность всех финансовых инструментов и сводят данные в таблицу. К таковым относятся калькулятор на сайте Myfxbook и сервис на портале ru.investing.

Калькулятор на сайте Myfxbook представлен в виде таблицы с валютными парами, которая содержит информацию о волатильности за разные периоды времени. Есть фильтр. С его помощью можно выбрать пары, волатильность которых находится в заданном диапазоне.

Двойной клик по строке с символом открывает таблицу с волатильностью отдельного инструмента. Здесь вы найдете более детальную информацию о диапазоне движения пары: волатильность по часам, дням недели и месяца.

Принцип работы второго сервиса аналогичный.

Индикаторы для торговой платформы MetaTrader 4

Помимо онлайн таблиц для расчета диапазона движения цены используются индикаторы волатильности Форекс. К таковым можно отнести стандартные инструменты ATR, CCI. Из сторонних инструментов можно отметить индикатор ADR. Он рассчитывает волатильность пары за текущий день, 5, 10 и 20 дней и выводит информацию на график валютной пары. Так это выглядит на практике (торговая платформа MetaTrader 4, брокер Roboforex).

Почему волатильность изменяется

Вы, вероятно, видели, что одни пары за день проходят сотни пунктов, а другие неделю болтаются в диапазоне 50-70 пунктов. Почему так происходит? Какие факторы влияют на волатильность финансовых активов на Форексе?

Волатильность, прежде всего, зависит от событий экономического и политического характера. Во время публикации фундаментальных данных она резко возрастает. Это особенно очевидно в первую пятницу месяца, когда выходит отчет о занятости в несельскохозяйственной сфере США (Non-Farm Payrolls).

Значение волатильности также изменяется в зависимости от времени суток. В ночное время активные движения можно наблюдать по парам с японской йеной, в то время, как евро-доллар в этот период суток двигается в узком диапазоне.

Как параметры волатильности влияют на торговлю

Казалось бы, какая разница, сколько пунктов совершает цена финансового актива за торговый день. Тем не менее, эта информация позволяет выбрать самый прибыльный инструмент для трейдинга и избежать ложных входов при работе с внутридневными стратегиями. Разберемся, в каких случаях знание волатильности Форекс пар помогает трейдеру в торговле.

Фильтр ложных сигналов при торговле внутри дня.

Если вы открываете позиции внутри дня, вам обязательно нужно знать средний диапазон хода цены. Если на момент возникновения сигнала цена уже прошла 70-80% среднедневного диапазона, очевидно, что остальное время она будет болтаться в узком коридоре, а вы почти ничего не заработаете, а может даже и потеряете.

Выбор оптимального времени для торговли.

Функционал сервисов, описанных выше, позволяет отследить в какое время дня (дни недели, месяца) коридор движения цены был особенно большим, а когда наблюдалась низкая волатильность финансового актива на форексе.

Оперируя этой информацией, можно подобрать время, когда торговля будет особенно успешной. Аналогично, если в рамках стратегии вам необходимо работать на спокойном рынке, с помощью калькулятора волатильности вы быстро выберете подходящие пары и время для торгов.

Подтверждение сигналов.

Представьте ситуацию: цена двигается в восходящем тренде и к текущему моменту прошла свой средний диапазон дня. Возникает сигнал на продажу. Очевидно, что в рынок входить можно, потому что велика вероятность, что сегодня цена расти уже не будет, поскольку свой запас хода на сегодня уже исчерпала.

Волатильность на Форексе — один из базовых терминов интернет-трейдинга. Не факт, что вы будете использовать эти значения в торговле, однако знать о таком явлении необходимо.

Волатильность форекс.

С понятием «волатильность форекс» сталкивается любой из трейдеров выбирающий для себя наиболее прибыльный инструмент торговли. Именно по этому показателю можно оценить перспективы получения прибыли за определенный промежуток по валютной паре или другому торговому инструменту.

Волатильность форекс – это показатель изменения цены (курса) за определенный временной промежуток (торговую сессию, сутки, неделю, месяц).

Другими словами данный термин характеризует динамику курса и может выражаться как в относительных (процентах) так и реальных (пунктах) величинах.

Существует масса вариантов расчета волатильности, но мы остановимся только на самом простом, который более всего интересен для трейдера.

Начальными данными для расчетов будут – цена на начало периода и точки минимума, максимума.

Например, торги по валютной паре EUR/USD открылись на отметке 1,3360, максимально в течение одной сессии курс поднимался до отметки 1,3460 и опускался до показателя 1,3310. То есть максимальный рост составил 100 пунктов, а максимальное падение 50 пунктов. Если выразить данные показатели в относительных величинах, то получим соответственно +0,007% и -0,0035%.

Теоретически это значит, что отрыв сделку на покупку в начале торговой сессии мы могли б получить прибыль в размере 100 пунктов, а при открытии сделки на продажу 50. Но это только теоретически, так как движение тренда имеет более сложную динамику. Но все же данный вариант волантильности на форекс можно использовать для выбора наиболее динамичного инструмента торговли.

При этом можно сравнивать как приведенный вариант волатильности, так и полный диапазон движения цены, в этом случае учитывается расстояние между минимумом и максимумом, в нашем случае значение полной волатильности по EUR/USD составит 150 пунктов за одну торговую сессию.

Кроме этого при открытии сделок не будет лишним оценить вероятную волатильность форекс, в основе расчетов кроме исторических данных так же будут лежать такие параметры как возможный выход важных новостей, время открытия сделки, текущая ситуация на рынке.

К примеру, прогнозная волатильность рынка однозначно будет выше, чем обычно, если на бирже присутствует стойкая тенденция к повышению спроса на базовую валюту в валютной паре, а курс котируемой валюты неизменно движется вниз. В этом случае если обычно за день изменение цены не превышает более 100 пунктов, в текущей ситуации можно надеяться на более высокий показатель.

Для чего нужно рассчитывать волатильность форекс?

В первую очередь для оценки, возможной прибыли и уровня риска, а так же для правильной установки стоп ордеров. Особенно это касается значения ордера тейк-профит, ведь если на протяжении месяца курс не менялся за сутки более чем на 70 пунктов, то осуществляя внутридневную торговлю не имеет смысла устанавливать тейк профит больше этого значения.

При выборе валютной пары – чем больше пунктов проходит выбранный инструмент трейдинга за торговую сессию, тем выше заработок трейдера. Правда начинающим игрокам не рекомендуется работать с самыми волатильными инструментами forex.

При оценке риска – если за определенный период цена максимально преодолевает определенное количество пунктов, именно этот показатель и будет служить ориентиром при подсчете возможных убытков и вероятности полной потери депозита. А так же поможет при выставлении ордера стоп лосс.

Волатильность инструментов для Форекс

Волатильность рынка — явление, которое сопровождало и будет сопровождать всегда торговлю на рынке Форекс. Внутридневные трейдеры рады ей, так как она приносит им прибыль, долгосрочные инвесторы переживают не самые лучшие минуты, наблюдая за ростом этого явления.

Чтобы лучше понять это крайне важное явление, необходимо поближе с ним познакомиться. Волатильность очень проста для понимания. Она демонстрирует насколько изменчив рынок в тот или иной промежуток времени. Если валютная пара прошла за один день 150 пунктов вверх и 150 пунктов вниз, можно быть уверенным, что волатильность довольно велика.

На рисунке приведены примеры волатильности на разных временных интервалах — в дневных и месячных движениях.

Эта рыночная характеристика имеет ряд особенностей. Прежде всего, она циклична, то есть растет до некоего значения, затем уменьшается, затем снова растет и так далее. Именно это ее свойство позволяет создавать системы торговли, приносящие определенную прибыль.

Волатильность постоянна, то есть присутствует на рынке форекс всегда, в любой момент времени. Если сегодня она растет, то высоко вероятен ее рост и завтра. То же утверждение справедливо и для снижения.

Волатильность тяготеет к некоему среднему значению, то есть после достижения крайне высокого или низкого значения высоко вероятно движение волатильности в обратном направлении к средней величине.

Для ее измерения достаточно взять средний диапазон от значения цены хай до значения цены лоу за некий период. Очевидно, что показатель волатильности за более длительный период имеет большую информационную ценность, чем такой же показатель за более короткий период.

Рынки с высоким уровнем волатильности более привлекательны для краткосрочных трейдеров. Долгосрочные трейдеры должны работать на менее изменчивых рынках. В любом случае, если на рынке заметен низкий уровень волатильности в течение некоторого времени, то следует ожидать значительного хода цен, так свойство волатильности стремиться к среднему заставит этот показатель вырасти. На этом свойстве работают торговые системы на пробое волатильности. И, наоборот, высокая волатильность свидетельствует о более вероятном завершении ценовых движений, так как волатильность будет стремиться снизиться до своего среднего значения.

Таким образом, волатильность иллюстрирует ценовую подвижность рынка за некоторый промежуток времени. Она имеет несколько характеристик, которые полезно учитывать при торговле: цикличность, постоянство, возврат к среднему. Эти характеристики могут помочь трейдеру наиболее точно определить время вхождения в рынок для получения максимальной прибыли от своей позиции.

Основным индикатором волатильности на рынке форекс является ATR — Средний истинный диапазон (англ. Average True Range, ATR) — это технический индикатор, который используется для измерения волатильности (или изменчивости) торгуемой валютной пары.

ATR был разработан и подробно описан У. Уилдером в книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году. Индикатор был разработан не для того, чтобы делать прогноз направления движения торгового инструмента. Больше того, индикатор ATR не ставит целью делать какой-либо прогноз направления движения инструмента вообще. Индикатор исключительно нацелен на описание текущей изменчивости (волатильности) торгового инструмента, и задуман как дополнительный индикатор технического анализа, который требуется использовать только в комбинации с остальными техническими индикаторами. Другими словами, Average True Range — это вспомогательный индикатор для проведения анализа торгового инструмента.

Как правило, применяют 14-периодный индикатор, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже на месячных графиках. Экстремальные значения ATR, как правило, указывают на точки разворота или начало нового движения торгового инструмента. Также как и другие индикаторы, отражающие волатильность инструмента, как, например Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), средний истинный диапазон не может прогнозировать направление или длительность движения инструмента, он определяет лишь на степень активности.

Низкий уровень ATR обозначает тихую торговлю в достаточно небольшом диапазоне, а высокие значения индикатора обозначают интенсивную торговую деятельность в широком ценовом диапазоне. Длительный период низкого индикатора соответствует консолидации, которая, вероятнее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту тренда. Высокие значения индикатора как правило являются следствием быстрых движений и редко остаются на продолжительный период времени. Так как индикатор отражает абсолютное значение волатильности, то валютные пары на рынке форекс c низкими ценами при прочих равных условиях будут иметь более низкий ATR и наоборот.

Средний истинный диапазон часто достигает высоких значений на дне рынка после стремительного снижения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения ATR чаще всего соответствуют длительным периодам бокового движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и в период консолидации. Индикатор ATR можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования при помощи ATR формулируется следующим образом: чем больше значение индикатора ATR, тем больше вероятность смены тренда; чем меньше его значение, тем меньшая направленность тренда рассматриваемого торгового инструмента.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий