Диверсификация рисков для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Диверсификация рисков для Forex трейдеров

Диверсификация рисков – принципы, благодаря которым можно минимизировать риск в инвестиционном процессе, путем распределения средств по различным видам деятельности, то есть по разным инструментам.

Для чего необходимо диверсифицировать риски?

Речь пойдет именно о том, насколько опасно хранить все яйца в одной корзинке. Та же ситуация происходит с человеком, который осуществил инвестирование всего капитала в один проект, риск потерь, в случае просчета, слишком огромен. Ни один из видов активов не застрахован от риска, так, с недвижимостью может произойти падение стоимости из-за девальвации национальной валюты и кризиса, цена на золото может снизиться ввиду перехода значительного числа инвесторов на рынок с большим доходом.

Диверсификация обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• возможность распределить риски

• привести уровень доходности по всем капиталовложениям к общему среднему показателю

• как способ защиты инвестиционного капитала

Разделив весь капитал, используемый в качестве инвестиционного, следует заняться составлением условий на которых будет наиболее выгодна эта процедура. Одно из которых – не имение статистической взаимосвязи между инструментами. Например, взяв в качестве инвестиционных инструментов фьючерс на фондовой бирже и CFD контракт на рынке Forex, купив их оба, получаем почти одинаковые активы.

Для каждого из вариантов инвестирования также стоит рассчитывать не только корреляцию, но и спрогнозировать уровень рисков. В том случае, если у инвестора не закрадываются ожидания в высокой доходности, тогда подойдут консервативные предложения. При другой ситуации с ожиданиями, необходимо использовать несколько инструментов, а не только те, что считаются агрессивными по уровню прибыльности.

При слабой связи между собой инструментов инвестиций, степень защиты суммарного капитала возрастает. В случае, если один из активов прогорит, то вероятнее, что другие вложения останутся в сохранности. Все это и подразумевается под диверсификацией рисков, которая является важной составляющей в управлении вложенными средствами.

Управляющий трейдер одновременно может работать как с одной, так и с несколькими валютными парами. Принципиальной разницы с примером, приведенным выше не будет, однако остается поправить об использовании в качестве торгового инструмента валютную пару.

Рамки, установленные на соответствующих рыночных площадках, ограничивают спекулянтов в выборе инструментов только на Forex, иначе это уже не станет считаться диверсификацией рисков трейдера. Законы, применяемые при инвестировании похожи с основами корреляции инструментов. То есть, из-за сильной корреляции отсутствует выгода при приобретении EUR/USD и продаже USD/CHF.

Для чего нужно инвесторам Forex платформы диверсифицировать свои риски?

• для создания набора финансовых инструментов

• в личных интересах использовать разные варианты торговли

• распределение между разными управляющими трейдерами возможных рисков

Инвестор, как и управляющий всегда остается заинтересованным лицом в распределении рисков потери капитала на валютном. Для того, чтобы не потерять крах всего капитала, в случае, если один управляющий уйдет в просадку, необходимо ориентировать выбор на трейдере, работающем с разными, не похожими друг на друга, методами торговли. Вот именно тогда станет реально вести разговор о диверсификации на рынке Forex.

Форекс Статьи

Как диверсифицировать риски на форекс правильно?

Одна из основ грамотного инвестирования – контроль возможных рисков и потерь. Чем консервативнее метод, тем меньше заработок, но при этом и возможность потерять капитал стремится к нулю. Инвесторов можно разделить условно на две категории.

Первая состоит из тех, кто хочет просто сохранить капитал, оградив его со всех сторон от возможных рисков. Как правило это переход в самые надёжные активы – американские долговые обязательства(трежерис), драгоценные металлы в физическом виде и валюты-убежища, например японская иена и швейцарский франк.

Вторая категория – это те, кого уже можно назвать и инвестором и спекулянтом. То есть присутствует стремление заработать, но при этом увеличивает вероятность потерь. Соответственно, на первый план выходит вопрос, как же сделать так, чтобы заработок был, а потерь не было или же они были минимальны. Разницы между институциональным инвестором, таким как инвестфонд, банк и так далее и обычным частным трейдером в этом плане практически нет. Доступ к инструментам практически одинаковый, отличаются лишь объёмы средств.

Тем не менее, подавляющее большинство частников теряют деньги на рынке. Если взять статистику, публикуемую брокерами, то получается, что только около четверти трейдеров зарабатывают деньги. И нужно понимать, что это статистика сильно приукрашена, ведь не станет же, например, какой-нибудь крупный дилинговый центр открыто заявлять, что 98% их клиентов теряют деньги, а некоторые особо азартные бесконечно пополняют депозит и сливают его.

Поэтому, не смотря на то, что разговоры о манименеджменте звучат как мантра на любом тематическом ресурсе, по факту лишь единицы соблюдают правила и разделяют активы на категории. Далее рассмотрим варианты такого деления, принципы и соотношения, которые могут быть использованы с целью не только заработать, но и не потерять. Именно в таком порядке, так как неплохой профит единоразово получал, наверное, каждый причастный к торговле, а вот удержать результат и сделать его стабильным мало кто может.

Диверсификация по независимым инструментам

Первый вариант диверсификации предполагает использование разных финансовых инструментов. Есть отдельные категории, которые практически не имеют какой-либо корреляции между собой. То есть основная идея заключается в том, чтобы суметь снизить потери и обезопасить капитал при раскладе, что рынок внезапно пошёл не в ту сторону, какая предполагалась. Это совсем несложно, главное – правильно выделить торговые группы, по которым и будет проводиться разделение средств.

Для начала стоит выделить самые популярные валютные пары. Это евро к доллару, британский фунт к доллару, швейцарский франк к доллару, японская иена к доллару и австралийский доллар к американскому. Все эти валютные пары объединяет одно общее свойство – корреляция.

То есть они имеют одну общую среднесрочную направленность. О краткосрочной торговле речи не идёт, так как это совершенно отдельная история и вся диверсификация в ней заключается лишь в изменении размера стопа и торгового лота, ничего другого сделать невозможно – отслеживать и анализировать в реальном времени несколько пар для скальпинга и внутридневной торговли не под силу.

Корреляция перечисленных пар обусловлена тем, что доллар – основная мировая валюта, именно от неё зависят все колебания и движения в глобальном масштабе. В зависимости от преобладающих настроений и интересов участников рынка меняются и направления тренда по доллару. Поэтому, не стоит ожидать разнонаправленной динамики по таким парам как евродоллар и австралиец к американскому. Да, есть евро к австралийцу, которая живёт собственной жизнью, но это кросс-пара, её наличие – простая математическая операция вычисления через евродоллар и австралийца к доллару.

В связи с этим, из списка стоит выбрать один инструмент, по которому картина кажется наиболее ясной и торговать именно его. В крайнем случае, если есть существенные предпосылки – можно использовать ещё один. Предпосылками могут быть изменения кредитно-денежной политики или масштабные экономические изменения в стране, которые сильно меняют конъюнктуру рынка. В представленной выше картинке график индекса доллара, который придуман и высчитан как раз для этих основных валют, и это лишнее подтверждение того, что корреляция обоснована.

Следующая группа – это кроссы, один из примеров которых на картинке выше. Их движения обусловлены как правило краткосрочными явлениями на рынке, публикациями и заявлениями, не имеющими долгосрочных последствий. Трендовые движения на них появляются лишь в том случае, когда происходит наложение негативного по одной валюте в паре и положительного по другой факторов, либо же при появлении тенденции из-за важных макроэкономических событий.

Торговля кроссами может прибыльной, но она ограничена по времени, так как предугадать длительный тренд по ним практически невозможно. Соответственно, рассчитывать имеет смысл либо на среднесрочную торговлю в масштабе одной-двух недель, либо же переводить именно эти пары в краткосрок. В отличие от первой группы, здесь огромное разнообразие и широкий выбор. Часть пар могут показаться неприемлемыми из-за торговых условий по ним, но, в целом, шире ассортимент только на фондовом рынке.

На следующей картинке показано типичное поведение кросса без новостного фона – это размеренные колебания в некотором диапазоне и субдиапазонами внутри него. Выглядит как долгосрочная, почти постоянная консолидация. Трендовые же движения обычно вызваны вышеописанными событиями и довольно редки.

Отдельного внимания заслуживают пары со швейцарским франком. Здесь можно принимать франк за константу, то есть постоянную величину. Это, наверное, самая инертная в спокойное время валюта наравне с сингапурским долларом. Движения возникают обычно при серьёзной нестабильности на мировых рынках и в экономике ведущих регионов, а также при кризисах. Таким образом, пары с франком показывают истинную динамику по парной валюте. Единственное исключение – еврофранк, он находится на контроле и под пристальным внимание Швейцарского национального банка.

Чем удобна такая торговля становится понятно, понаблюдав лишь один день за поведением, например, канадского доллара к американскому и канадского к франку в день выхода макроэкономических показателей по Канаде и США. Динамика конкретно канадца может быть легко нивелирована данными по США, а вот в паре с франком он будет двигаться именно так, как предполагается текущими покупками и продажами в ордерах тех участников рынка, которых интересует именно канадец. Отсюда и наличие длительных трендов:

Следующая группа – это фондовые инструменты. На данный момент практически каждый брокер в перечне торговых возможностей предлагает индексы и акции. И если акции подходят скорее для долгосрочного инвестирования, то вот индексы – прекрасный инструмент, позволяющий торговать на Н4-D1. С точки зрения диверсификации эта группа подходит практически идеально – бывшая в прошлом корреляция с валютами полностью исчезла, сейчас фондовый рынок живёт своей обособленной жизнью.

Стоит отметить и специфику – реакция на экономические новости, особенно на те, которые связаны с показателями в производстве, безработице, оказывают значительно большее влияние. При этом доля спекулятивных позиций в таких реакциях значительно ниже, чем в валютном секторе, поэтому для среднесрочной торговли это можно сказать идеальный инструмент. Безусловно, переосмысление данных происходит и коррекции также присутствуют, но это всё гораздо более логично в разрезе реального положения дел в экономике страны, чей индекс рассматривается, поэтому индексы обладают хорошей трендовостью:

И, наконец, сырьевой рынок. Сюда же включим и рынок драгоценных металлов. Золото стало жить своей жизнью после того, как закончилась эпопея с возможным техническим дефолтом в США 2011 года. С тех пор драгоценные металлы стали спекулятивным инструментом, перестав быть защитным активом. За исключением безумно волатильного палладия, движения которого трудно поддаются логике, металлы показывают хорошую стабильность и приверженность направленным движениям.

Отличительной особенностью является то, что разворот тренда ловить опасно, поэтому лучше ориентироваться на уже подтверждённое направление, так как заключительные рывки бывают на сотни пунктов в течение дня с последующим резким откатом также на сотни пунктов. Далее на графике золото к доллару, очень хорошо видны трендовые участки длительные и удобные для наращивания позиции по мере продвижения цены в нужном направлении:

Нефть, природный газ, мазут и сельхоз культуры требуют тщательного мониторинга текущего состояния этого рынка, поэтому их не рекомендуется использовать, так как от ураганов и засух никто не застрахован(сильно влияющие факторы), а также нефть безопасно можно торговать только в направлении роста от 25$ за баррель – то есть от пограничных с себестоимостью зон из-за геополитического влияния на формирование цены.

Диверсификация по времени

Торговлю принято делить по продолжительности сделок на краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную и институционально-инвестиционную. Последний вариант не рассматриваем, а вот первые три вполне подойдут для разделения рисков. Ни для кого не секрет, что чем выше тайм-фрейм торговли, тем стабильнее и надёжнее работает стратегия и, как следствие, лучше результат. Если бы не было жадности, а так же частых возможностей заработать на краткосрочных сделках, то тогда все торговали бы исключительно на дневном и недельном графике.

Но это не так, поэтому, чтобы не упускать возможности внутри дня и при этом иметь прочный фундамент в виде хорошо работающей системы на Н4, можно разделить свой рабочий лот в такой пропорции, чтобы сохранять приемлемый уровень доходности по среднесрочному направлению и при этом иметь дополнительный доход от скальпинга или иных видов торговли. Рассмотрим на примере трендового участка по евродоллару:

Предположим, что удалось распознать разворот и войти в покупку по уровню, отмеченному синей линией. Это долгосрочная позиция, которую, переведя со временем в безубыток, можно держать очень долго. При этом, используя фибоуровни от предыдущего масштабного падения, можно входить в краткосрочные продажи с целями в несколько десятков пунктов. Эти продажи по сути своей будут являться локом, но в расчёте на долгосрочное движение они станут положительными сделками.

За исключением уровня 38,2%, который не дал отката, остальные отработали хорошо. При этом на ускорении после пробития 23,6% можно было входить на покупку до 38,2%. В общем, удобный метод разделения сделок с применением стратегии торговли на отбой и пробой уровней, которые можно строить по фибоначчи. Второй положительный момент – это использование встречных ордеров, которые в некоторой степени предохраняют от потери прибыли на резких обратных движениях.

Цели для этих ордеров можно также строить по фибоначчи, натянутому на уже имеющееся движение в новом направлении. Подобное комбинирование разных стратегий и уровней на среднесрочных движениях и краткосрочных позволит максимизировать прибыль при правильном подходе, а при неблагоприятном стечении обстоятельств даст возможность иметь хотя бы одно прибыльное направление.

В целом, идея диверсификации довольно полезна, если торговля ведётся в рамках приемлемых лотов для депозита. В противном случае может возникнуть ситуация, когда неверно выбранные коррелирующие инструменты вместо улучшения положения трейдера приведут к ещё большим убыткам. Стоит внимательно ознакомиться со спецификой каждого отдельного инструмента и выбрать подходящие объёмы, тайм-фрейм и уже исходя из этих данных строить свою торговую систему, главным ориентиром которой будет минимизация рисков.

Диверсификация рисков для Форекс

Понятия “диверсификация рисков” и “диверсификация портфеля” известны, наверно, каждому трейдеру и инвестору. Не класть яйца в одну корзину, распределить активы, чтобы не потерять все разом или в случае потери одного актива компенсировать это прибылью по другому. Вместе с тем множество участников Форекс теряют свои деньги из-за азарта, страха, жадности, неправильного управления капиталом (см. статью “Лучший манименеджмент Форекс”) и других факторов. В данной статье мы поговорим о том, какие риски ожидают трейдера Форекс во время торговли, как их правильно распределить и как составить портфель из торговых стратегий.

Виды и диверсификация рисков в торговле на Форекс

Поскольку мы имеем дело с деньгами, можно выделить 2 группы рисков на Форекс: торговые и неторговые. Неторговые риски – это возможность потерять средства, доверив их ненадежному брокеру или управляющему трейдеру. Тут все просто: работайте только с проверенными и надежными брокерами Форекс. Самые известные – это Forex4you, Alpari и InstaForex.

Торговые риски возникают непосредственно в процессе трейдинга на бирже. Их можно условно разделить на несколько подвидов:
1. связанные с эмоциями (страх, азарт, жадность).
2. связанные с качеством предоставления торговых условий (проскальзывания и т.д.).
3. связанные с отклонением от вашей торговой системы (ТС).
4. другие.

Эмоции были и остаются главным врагом трейдера. Повторим в сотый раз – пока вы не научились спокойно относиться к прибылям и убыткам, пока чувствуете страх потерять деньги или жалеете, что могли заработать больше (жадность) – не торгуйте на больших деньгах. Центовые счета очень популярны. Торгуйте на маленьких депозитах, пока ваши эмоции не уйдут на второй план. Понемногу увеличивайте депозит, расширяя зону комфорта, и увидите, чего можно достичь со временем.

Условия торговли различаются у разных брокеров, на разных типах счетов и т.д. Чтобы избежать торговых рисков вроде проскальзывания цены, невозможности выставить стоп-приказ, т.к. он находится слишком близко текущей цены и др. – выбирайте хороших брокеров. Тщательно анализируйте их торговые условия и выбирайте оптимальный для себя вариант. Такие детали как размер спрэда, количество одновременно открытых сделок, запрещенное или дозволенное локирование (использование замков) – для трейдера важна каждая мелочь. Не игнорируйте эти мелочи, в будущем это обернется значительными суммами прибыли или убытка.

Ваша торговая система, а, точнее, четкое выполнение торгового алгоритма, также позволит избежать определенных торговых рисков. ТС для этого и предназначена, чтобы снять нагрузку о принятии торговых решений с трейдера. Есть сигнал на вход в рынок – открываем позицию, нет – ждем.

Зачем нужна диверсификация портфеля?

Что можно понимать под диверсификацией портфеля? Это торговля по двум или больше стратегиям или же использование нескольких валютных пар. Объясняем. Торгуя по одной ТС, даже прибыльной, в определенные периоды времени вполне возможны убытки. Если же вы используете 2 ТС (торговля по трем и более ТС видится проблематичной, если говорить о ручном трейдинге), то возможно получение как убытков, так и прибыли в обозначенные периоды. Не будем забывать о возможности использования механических торговых систем (МТС или советников), а также доверительном управлении на рынке Форекс (ПАММ-счета и т.д.). Иными словами, хороший трейдер всегда планирует, как будет задействован его капитал и на сколько частей его нужно разделить. Это и будем способом диверсифицировать свои вложения и снизить риск потери средств.

Имея в портфеле несколько активов, сложно потерять их все одновременно. Большинство трейдеров на своем нелегком пути теряют депозиты. Откуда взять деньги на новый депозит (после работы над ошибками, конечно)? Умный трейдер-инвестор всегда использует долгосрочное планирование, поэтому может рассчитывать на прибыль из других источников, а не только из зарплаты (многие трейдеры продолжают ходить на работу) или денег, отложенных на отдых или покупку важных вещей.

Надеемся, теперь вы понимаете важность диверсификация рисков на Форекс и создания портфеля активов, которые будут работать на вас. Хотите торговать – торгуйте! Но всегда лучше иметь хороший план. Со временем вы сами в этом убедитесь.

Зачем нужна диверсификация на форексе

Что такое диверсификация рисков

Модное нынче понятие, но тем не менее, очень важное в работе. Особенно, если вы воспринимаете свою деятельность более чем игру. Диверсификация ( от лат. diversus — разный и facere — делать) – это рассредоточение собственного капитала между различными объектами вложений с целью уменьшения экономического риска. Для нас как трейдеров диверсификация будет прежде всего направлена на снижение риска торговых и неторговых потерь.

К неторговым потерям прежде всего следует отнести риск банкротства брокера или диллингового центра, в котором угораздило открыть свой счет. Диверсификация таких рисков простая – следует открывать несколько счетов в разных компаниях, об этом я уже как-то упоминал. И, конечно же, следует с должной серьезностью отнестись к выбору брокеров, с которыми в дальнейшем будете сотрудничать. К сожалению, даже самые крупные брокеры, имеющие все мыслимые и немыслимые лицензии, не застрахованы от того, что в один “прекрасный” момент не смогут выполнить свои финансовые обязательства перед клиентами. Процедура возврата средств при этом может быть достаточно длительной, поэтому весьма желательно, чтобы в таком случае это были не самые последние средства к существованию.

Торговые риски наступают, соответственно, в процессе проведения торговых операций. Что-то я “грааля” в руках трейдеров не наблюдаю, а значит убытки в торговле случаются. В том числе за счет проскальзывания, невозможности вовремя выставить приказ на закрытие позиции или установку ордеров и тому подобное. И было бы совсем неплохо, если бы в процессе работы торговые потери нивелировались за счет каких-то других ресурсов. Можно попробовать сгладить просадки баланса от текущих убытков, для этого есть несколько способов. Смотрим далее.

Способы диверсификации рисков на форекс

Диверсификация по валютным парам. Первый способ – введение в торговлю несколько инструментов. Очень показательным в этом плане есть вариант мультивалютной торговли советником. Мне встречались ситуации, когда советник, торгуя порядка десятью валютными парами, оставался на плаву при получении убытков по одним парам за счет прибыли по остальной части торговой корзины. Есть стратегии, предполагающие закрытие всей открытой “корзины” с совокупной прибылью, если какая-то из входящих частей терпит просадку. В результате – плановая прибыльная работа с гладкой кривой баланса.

Диверсификация по торговым периодам. Некоторые стратегии могут прекрасно работать как на минутных, так и на часовых или дневных периодах. Возможно, с оптимизированными настройками. Управляя отдельно позициями, относящимися к разным периодам, на которых возникают торговые сигналы, можно получить хеджирование части позиций и брать в плюс дополнительные коррективные движения рынка.

Диверсификация по торговым стратегиям. Как известно, существуют стратегии торговли, которые лучше себя чувствуют на трендовом рынке, другие – при флете, третьи – при широком флете, четвертые – на новостях и так далее. Получается, что в различные периоды времени какие-то стратегии будут работать лучше других. Сочетая вместе различные стратегии торговли, можно получить меньшую просадку. Главное при этом, чтобы стратегии сами по себе были прибыльные.

С уважением,
Виталий Прядко.
29 июля 2020г.

Диверсификация рисков инвестора

Торговля на Форекс может принести миллионы, равно как и разорить до копейки. Многие начинающие инвесторы в мечтах об этих миллионах склонны вложить все средства в один актив, и никто и ничто их не может переубедить в этом. А зря. Опытные игроки тут дают один и тот же совет: диверсифицируйте ваши риски.

Как диверсифицировать портфель и что это дает инвестору?

Диверсификация рисков – это распределение инвестируемых средств между разными, не связанными между собой финансовыми активами. Ее задача – снижение риска убытка и сохранность прибыли. Проще говоря, чтобы возможные потери по одному финансовому инструменту перекрылись прибылью от другого.

Важный момент: инструменты внутри инвестиционного портфеля не должны коррелировать. Например, если вы инвестировали в покупку американского доллара и евро, то при колебаниях валютного рынка эти две валюты или подскочат, или просядут одновременно. Есть таблица корреляции валют, с которой можно ознакомиться в открытых источниках.

Как метод управления капиталом диверсификация финансовых рисков подходит почти всем. Распределяя средства внутри портфеля, нужно применить навыки стратега и предусмотреть все возможные варианты развития событий. А риск всегда идет с инвестициями рука об руку, с этим нужно смириться и научиться жить, поскольку излишняя предосторожность не даст заработать прибыль.

Однако полностью риски устранить невозможно, каким бы образом ни диверсифицировать свой портфель. Всю совокупность рисков можно разделить на две характерные группы: диверсифицируемые и недиверсифицируемые. Первая группа – диверсифицируемые риски – это те риски, на которые можно воздействовать посредством диверсификации. Вторую же группу – недиверсифицируемые риски (или системные риски) невозможно диверсифицировать, так как они произрастают из макроэкономических факторов: военных конфликтов, инфляции, изменения политического режима. Системные риски влияют на всю экономику сразу и способны свести все усилия бизнеса на «нет».

О каких рисках стоит подумать?

  • Риски со стороны государства: законодательство, несовершенная политическая система стран, куда инвестируются средства, конфликты с другими государствами и внутри самого государства,
  • Риски со стороны экономики: мировые кризисы и кризис внутри государства, перекос в финансовом секторе, несовершенство банковской системы,
  • Риски со стороны трейдера: неверный выбор торговой стратегии, ошибка прогнозов, отсутствие выдержки и превалирование эмоциональной составляющей,
  • Общие риски: несовершенство программного обеспечения и торговых программ, недобросовестность брокера или управляющего ПАММ-счетами.

Как сделать этот процесс наименее убыточным?

Выделяют пять методов диверсификации рисков:

1. Диверсификация по виду активов. Здесь предполагается инвестировать в различные типы активов. Таким образом удается избегать ситуаций, связанных с изменениями в финансово-экономической или политической сферах. Например, изменение налогового режима повлечет изменения в бизнесе как крупном, так и в малом. Поэтому если инвестор вложил все свои средства в акции предприятий и компаний, то он может по всем инструментам единовременно получить убыток. Если же он распределил вложения между бизнесом и, скажем, недвижимостью и ценными бумагами, то просадка по бизнес-сегменту уравновесится прибылью от оставшихся двух сегментов инвестирования.

2. Валютная диверсификация. Это использование разных валют для инвестирования, но с одной поправкой – корреляция выбранных валют не должна быть идеальной. То есть, не должно быть ни идеально позитивной (коэффициент +1) корреляции, когда обе валютные пары идеально повторяют движения друг друга, ни идеально негативной (коэффициент -1). В самом простом случае диверсификацию рисков портфеля можно произвести по двум валютным парам, обычно с коэффициентом корреляции в районе 0.7 – например, пары EUR/USD и GBP/USD. Курс европейской валюты нестабилен, соответственно при снижении курса евро инвестиции в эту валюту принесут убытки, даже при том, что сам проект может быть выгодным.

В свете корреляции выделяют понятие наивной диверсификации: это распределение средств между значимо коррелирующими активами. Советую вам найти и ознакомиться с таблицей корреляции по валютам и активам, либо скачать специальные удобные программы, которых сейчас много на рынке. Если ваш инвестиционный портфель составлен без учета факта корреляции, то никакой гарантии сохранности капитала нет.

3. Транзитная диверсификация. Подразумевает выбор инструментов для инвестирования таким образом, чтобы средства можно было выводить разными способами – на банковские счета или карты, мгновенными переводами, электронными системами и пр. Платежные системы предлагают инвестору разные условия для перевода средств, и есть смысл предусмотреть несколько одномоментно доступных опий. Это выход на случай, например, если законодательно приостановят или прекратят работу какой-нибудь из платежных систем. Большая часть денег находится в теневом секторе, откуда государство недополучает налоги и, соответственно, работает над изменением этой ситуации. Увы, большинство инвесторов пренебрегает или забывает об этой группе рисков, а продумать тут «пути отхода» определено стоит, иначе есть риск потерять доступ к собственным средствам.

4. Диверсификация по виду инструментов. Этот метод в наибольшей степени популярен среди инвесторов. Он предполагает, что внутри одного актива инвестиции разбиваются на разные финансовые инструменты. Делается это опять же с целью наименьших потерь в случае изменения ситуации на рынке и в бизнесе вообще. На практике инструментальная диверсификация реализуется как покупка акций и облигаций одной компании, или, например, в рамках ПАММ-счета в одной компании часть средств дается в управление консервативному управляющему, остальная часть – управляющему, придерживающемуся агрессивной стратегии.

5. Институциональная диверсификация. Это диверсификация между различными финансовыми компаниями. То есть выбирается один инструмент и инвестируется через разные инвестиционные компании или институты. Например, открываем депозиты в разных банках. Так инвестор защитит свой капитал в случае, если у какого-либо финансового института, куда он инвестировал свои средства, возникнут проблемы.

Виды диверсификации рисков можно классифицировать и по другим критериям, все они ограничиваются только стратегическим мышлением инвестора и его способностью к форсайту. Нет необходимости использовать все виды диверсификации сразу. На практике достаточно оценить свою готовность рисковать в поисках прибыли. Чем менее диверсифицированы инвестиции внутри портфеля, тем больше вероятность убытка. Но одновременно и тем больше вероятность заработать состояние.

Как приступить к диверсификации.

Для начинающих инвесторов можно ориентироваться на такую схему:

  1. Оценить активы и капиталы, чтобы определить объем инвестиций.
  2. Определить цели и сроки инвестирования. Если приоритетом выбрана надежность и долгосрочность инвестиций, то методы диверсификации рисков будут иными, нежели в случае, когда целью выбран быстрый доход.
  3. Выбрать объекты для вложений. Здесь нужно проанализировать спектр рискованных и безопасных, перспективных и бесперспективных, прибыльных и малоприбыльных инструментов.
  4. Затем нужно выбрать инструменты, объединив в три группы:
    1. стабильные, но не высокодоходные;
    2. среднерискованные и со средней доходностью;
    3. рискованные

С последней группой нужно оперировать особенно осторожно и даже в свете больших прогнозов на прибыль не вкладывать туда большую часть капитала. Можно воспользоваться широко известным принципом Парето, согласно которому 20% усилий делают 80% результата. Тогда на первые две группы отводим суммарно 80% капитала (внутри двух групп распределяем средства по своему выбору), а на третью группу – рискованные вложения – определяем оставшиеся 20%.

Работа с финансовыми активами в принципе сопряжена с риском, это постоянное балансирование на грани убытка и прибыли. Эффективная инвестиционная практика предлагает на этот случай успешно работающие методы, одним из которых по праву является диверсификация. Разбивая общий риск на совокупность меньших по значимости и контролируя их, инвестор может эффективно защитить свои доходы и быть уверенным в прибыли.

Что такое диверсификация рисков

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим о том, что такое диверсификация рисков во время торгов на валютном рынке.

Описываемый процесс позволяет добиться следующих результатов:

  1. Обеспечить надежную защиту имеющегося капитала.
  2. Обеспечить усреднение получаемого дохода.
  3. Обеспечить эффективное распределение возникающих рисков.

В процессе выбора подходящих инструментов для создания позиций спекулянту следует обращать внимание на имеющуюся корреляцию между валютными парами.

3,0,1,0,0

Под термином «корреляция» принято подразумевать зеркальное изменение ценового уровня различных валютных пар. В качестве примера коррелирующих валютных пар можно привести доллар/франк и евро/доллар. Спекулянт может диверсифицировать риски путем одновременного создания разнонаправленных ордеров на этих парах.

Диверсификация рисков. Особенности

Чтобы корректно диверсифицировать риски, следует оценить уровень доходности выбранных валютных пар и распределить доступные накопления между агрессивными и более безопасными активами. Некоторые профессионалы рекомендуют применять в процессе торгов пары, которые отличаются минимальной связью друг с другом.

Если вы выполните диверсификацию рисков на основании упомянутых ранее рекомендаций, то сможете решить следующие задачи:

7,1,0,0,0

  1. Получение стабильного дохода, благодаря одновременному применению активов с разным уровнем безопасности и доходности.
  2. При возникновении неблагоприятной ситуации на рынке убытки, полученные от торговли агрессивными активами, будут компенсированы доходом от безопасных инструментов.
  3. Грамотно выполненная диверсификация рисков позволяет практически полностью исключить вероятность потери имеющегося капитала.

Корректная диверсификация рисков просто невозможна без грамотного управления имеющимся капиталом. Актуальные нормы мани менеджмента рекомендуют придерживаться следующих правил:

  1. Размер каждого открываемого ордера не должен превышать 3% от используемого капитала.
  2. Рекомендуется отказаться от участия в разнообразных акциях, предлагающих получение бонусов при внеочередном пополнении депозита.
  3. Регулярный вывод получаемого дохода. Вам необходимо определить оптимальный размер депозита. Все получаемые излишки необходимо выводить.
  4. Если вы используете несколько торговых счетов, то вам необходимо научиться грамотно распределять имеющийся капитал между ними.

В процессе ведения торгов на Форекс, вам необходимо четко осознавать тот факт, что размер потенциального дохода тесно связан с уровнем рисков. Чтобы обеспечить стабильное получение дохода, вам необходимо воздержаться от применения слишком агрессивных и слишком консервативных торговых методик.

Если вы решите выбрать максимально безопасную торговую методику, то будете получать очень низкий доход.

Трейдеру необходимо научиться благоразумно принимать возникающие риски. Это связано с тем, что без риска получение дохода на валютном рынке является практически невозможным. В процессе ведения торгов неизбежно будут возникать очень опасные ситуации, которые могут стать причиной возникновения убытков.

11,0,0,1,0

Важно помнить, что грамотная диверсификация рисков, основанная на использовании различных торговых инструментов, является более предпочтительной, чем применение консервативных торговых методик.

Методики диверсификации рисков на валютном рынке

Существует несколько довольно эффективных методов распределения рисков в процессе ведения торгов на валютном рынке, среди которых особого внимания заслуживают:

  1. Одновременное применение методик создания позиций, которые основаны на использовании валютных пар, обладающих разным уровнем волатильности.
  2. Использование для торговли на разных парах различных инструментов для оценки ситуации на рынке. Подобный подход дает возможность более эффективно оценить текущую ситуацию на валютном рынке.
  3. Применение для получения дохода не только валютных пар, но и CFD.
  4. Если вас интересуют пассивные источники получения дохода, то вам необходимо вложить имеющиеся накопления в различные ПАММ-счета. Подобный подход позволяет сформировать собственный инвестиционный портфель из ПАММ-счетов с разным уровнем доходности и рисков.

Используя эти методики, вы можете сделать торговлю на валютном рынке более эффективной и безопасной.

15,0,0,0,1

Чтобы быть в курсе всех самых новых стратегий, индикаторов, советников и многого другого интересного, подписывайтесь на мой блог.

Диверсификация рисков на Форекс

По крайней мере, так считают профессионалы трейдинга.

Какой должна быть диверсификация?

Если вы торгуете парой доллар США — рэндом ЮАР, то не надо открывать еще одну пару валют, где присутствует рэнд или доллар США. Одна из этих валют может ослабеть или окрепнуть, таким образом графики пойдут в каком-то одном направлении.

И диверсификация будет не подлинной.

Диверсификация рисков на форекс будет высокой, если вы будете делать ставки на различные валютные пары.

«Кенгуру» — «канадец», франк-евро, иена — «киви» и т.д. Если одна валютная пара не оправдает ваших ожиданий, то оправдает вторая или третья. Та пара валют, которая пойдет в нужном направлении может принести вам неплохой доход. Для этого вам надо научиться наращивать безопасную пирамиду.

Как это надо делать?

Например, евро доллар торгуется по 1,06 доллара за евро. Вы можете купить по 1,06, потом купить еще по 1,07 и 1,08, например. При этом на отметке 1,06 и 1,07 выставить стоп-приказы на уровне безубытка.

Очень важно не паниковать, если что-то пошло не так. На бирже всегда что-то идет не по плану. Главное, чтобы вы придерживались своего плана торговли. Нельзя впадать в прострацию.

Помните о том, что графики гипнотизируют. Немало трейдеров «очнулись» лишь тогда, когда они потеряли все свои капиталы. Чтобы не попасть под гипноз графиков надо часто делать перерывы, обязательно активно отдыхать в выходные дни.

Чрезмерная диверсификация опасна, точно также как и не подлинная диверсификация. Не подлинная диверсификация — это тот процесс, когда вы задействуете одну и ту же валюту много раз.

Допустим, вы в каждой валютной паре применяете доллар США.

Это неправильно. Чрезмерная диверсификация случается тогда, когда вы приобретаете еще и еще. Например, вы одновременно открылись по десяти парам валют. Разумно ли это? Вряд ли.

Уследить за всеми десятью валютными парами вам будет сложно. Куда лучше открыть свои ставки по 3-4 парам валют. Если вы большой любитель диверсификации, то можете открыть свои сделки по пяти валютным парам, но не злоупотребляйте.

Что будет, если вы все свои деньги поставите на одну сделку? Вовсе не обязательно, что она даст вам доход. Она может «зависнуть».

Например, около месяца график не будет идти ни туда, ни сюда. Вы будете сидеть сложа руки и скучать. Когда скучать вам надоест вы можете предпринять что-то нехорошее. Например, откроете позицию огромным лотом. Чем дольше спекулянт находится не у дел, тем выше вероятность того, что у него «зачешутся руки».

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Что такое диверсификация рисков на рынке форекс?

На Форексе, как и в бизнесе, широкое распространение получила стратегия диверсификации активов. А для многих игроков рынка это даже не стратегия, а элементарное правило ведения торговли. Диверсификация — это принцип «не клади все яйца в одну корзину». То есть это распределение активов по разным областям. Делается это для того, чтобы снизить абсолютную зависимость от движения рынка в конкретную сторону и чтобы скомпенсировать риски.

Если, например, говорить об экономике России — то она огромным образом зависит от экспорта нефти. В результате курс рубля чрезмерно привязан к спекуляциям на нефтяном рынке. Это делает Российскую экономику неустойчивой. Подобным образом и на Форексе — вложение всех существующих средств в рост какой-то конкретной валюты повышает риск потерять весь баланс. Можно, например, использовать 2 инструмента.

Если в 1-ом произошел рост, а во 2-ом падение — по 1-му фиксируется прибыль, а по 2-му — откладывается на лучшую перспективу. Но это слишком упрощенный пример. Для Форекса не характерно удерживание позиции длительное время, но можно снизить риски, например, просто не вкладывая сразу все деньги в одно какое-то движение.

Многие считают ремонт очень утомительным вынужденным обстоятельством. На самом деле, если отнестись к нему творчески, с любовью планировать цвет стен, с удовольствием выбирать натяжные потолки, самим разрабатывать планировку, то ремонт станет радостным событием для вас и вашей семьи!

Диверсификация рисков при алгоритмической торговле на форекс

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Советники форекс это не панацея или Грааль и за ними нужно присматривать, как и за любым другим автоматизированным процессом. Но главное даже не это, а подход к диверсификации рисков при алгоритмической торговле.

Ведь правильно распределив риски можно улучшить показатели и не волноваться за результат. Мы в этой статье рассмотрим такой вариант, основанный на регрессивном анализе показателей статистики практических результатов, многофакторного тестирования, за последние 3 года и выработанного подхода к риску совместно всем нашим сообществом трейдеров DocentFx.

В этой публикации, раскроем подход к управлению капиталом, на случай частых непредвиденных форс-мажоров на Forex и предусмотрим случаи среднестатистических форс-мажоров по анализу за последние 3 года.

Эта схема рабочая на случай, даже если количество форс-мажоров (стоп-лоссов) случится до 3-х раз в один месяц, но мы предусмотрели и среднестатистический вариант на случай так же и когда, раз в пол года.

Данную информацию мы рассылаем после покупки, в письмах с советником, однако она полезна и читателям и новичкам, которые только намереваются открывать торговые счета в Forex компаниях, поэтому вот вам статья.

По статистике форс-мажоров, с советником «D-FX Trend Setka 5.2 Best» за последние 3 года, когда цена доходит до стоп-лосса, схема диверсификации по трём счетам остаётся рабочая.

Рекомендованная стратегия диверсификации

Напомню что при покупке советника, вы можете запросить лицензии на 3 счета. Открывать счета для советника нужно согласно инструкции.

В данной стратегии мы используем все три торговых счета.

1-й счет: риск 0.3

На первый счет заводим 50% всех выделенных на торговлю средств и в настройках советника ставим Риск: 0.3 (это 7.5-9% прибыль в месяц при риске 13% по стоп-лоссу).

В случае форс-мажора, увеличиваем риск в два раза (до 0.6) и в течение месяца восстанавливаемся до прежнего уровня. Заработок в два раза выше но и риск по стоп-лоссу тоже. Прибыль 14-17% при риске 26% по стопу.

После восстановления меняем риск на прежний 0.3. Если случится форс-мажор в течение месяца, а восстановиться не успели, то мы можем снова увеличить в два раза риск до 1.2 (прибыль около 30%, убытки по стопу 52%).

Восстанавливаемся в течение месяца до прежнего уровня и переводим риск до 0.3. Таким образом этот главный счёт остаётся не убиваем даже при трех форс-мажорах в течение месяца (что в принципе не реально, но и при этом остаётся вариант четвёртого – перевести риск до максимального риска 1.5 и восстановиться в течение уже 1.5 -2-х месяцев).

2-й счет: риск 1

30% всех выделенных на торговлю средств заводим на второй счет, ставим Риск: 1 (доход около 30% в месяц при риске 52% по стоп-лоссу). Ежемесячно перекидываем прибыль через внутренние переводы InstaWallet (без комиссий) на главный мало рискованный счёт.

При этом, если в течение 3-х месяцев на счёте не будет форс-мажоров, то счёт окупается и становиться уже маржинальным (тоесть работает только в плюс).

При форс-мажоре его восстановление без изменения риска займет 2-3 месяца или, в случае увеличения риска до 1.5, в течении 1,5-2 месяца (но это делать если уже счёт окупился и вы успели перекинуть все вложенные средства на первый малорискованный счёт).

3-й счет: риск 1.5

На третий счет заводим оставшиеся 20% средств и ставим в настройках советника Риск: 1.5 (прибыль на уровне 50% при риске по стоп-лоссу 75%). Это максимально допустимый риск для советника D-FX Trend Setka 5.2 Best.

С этого счета так же перекидываем каждый месяц прибыль на главный мало рисковый счет.

Дополнительная диверсификация рисков

Каждый из счетов открывайте на разных торговых серверах брокера (не путать с VPS). Например, первый счет открываем на сервере InstaForex-UK (при открытии счета есть возможность выбора сервера), второй счет на сервере InstaForex-Hong-Kong, а третий на InstaForex-Singapur.

Подробнее о таком способе диверсификации рисков я писал в этом посте на фейсбук:

ВОПРОС «Мне нужно 1000$ превратить в 10.000 с ежемесячным пополнением в 50000р. За пол года. Реально?» ОТВЕТ: Получае.

Еще мы присылаем эту информацию тем, кто подписался на бесплатную книгу «Почему новички сливаются на Форекс или как всегда быть в плюсе».

Подводя итоги

По каждому риску написано сколько советник может принести и сколько может потерять в случае форс-мажора!

Поэтому если есть возможность увеличивать риск в два раза после форс-мажора, как на 1 счёте рекомендовано, например начальный Risk: 0.3, потом увеличиваем до 0.5 (или 0.6 лучше), а потом до 1 (или, если было 0.6, до 1.2), тогда в один месяц страхуемся на невероятные 3 форс-мажора подряд в одном месяце и в течение месяца при любых вероятностях всегда в плюсе. Но столько форс-мажоров в один месяц никогда не случиться.

Если риск не возможно увеличить в два раза как счёте 2 с Риск: 1 и если случился форс-мажор в первый месяц, а вы ещё не успели вывести прибыль! Что делать?

Как вариант, можно пополнить сумму депозита в 2 раза, больше чем на момент форс-мажора сейчас, и тогда в течение месяца, если не случиться форс-мажор, восстановимся (т.е. уровень прибыли на уровне до случая форс-мажора). Далее пополненную сумму выводим и так же торгуем с прежними рисками, т.е. такое же соотношение получается прироста.

Конечно хорошо когда нет форс-мажоров пару месяцев и вы успели этот счёт уже сделать маржинальным (т.е. вывели сумму пополнения на первый счёт). Напоминаю что прибыль со счёта 2 и 3 ежемесячно перебрасываем на 1 счёт.

Вариант диверсификации с первым крупным счётом нам нравиться больше, с возможностью увеличения риска.

Если же риск не менять, или не увеличивать размер депозита в два раза, то восстановление после форс-мажора займет 2-3 месяца. Но гарантии, что за это время не повториться форс-мажор, нет. Поэтому обязательно надо выводить (перекидывать на 1-й счёт) прибыль ежемесячно! Т.е. второй и третий счёт рассчитаны на большой прирост в периоды когда форс-мажоры раз в пол года.

Очень плохой вариант, как некоторые делают, после форс-мажора уменьшить риск в два раза. Так, восстановление уже не 2-3 месяца будет, а все 4-6 месяцев за которое вероятное получение опять форс-мажора возрастает.

Это простая математика и важная часть успешного управления вашими счетами.

Мы постоянно работаем над вариантами улучшения стратегии прибыли. Один из вариантов увеличения рентабельности описан в статье “+51,67% прибыли за день”. Так же много обсуждений есть в наших группах в соцсетях (facebook, vk.com), присоединяйтесь!

При использовании приёма кратковременного отключения “автоторговли” восстановление после форс мажора возможно без увеличения риска, и без пополнения депозита.

Если нужна помощь – звоните в скайп docentfx. Постараюсь на примерах Вам рассказать.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 19 минут

Торгуя на валютном рынке, трейдеры очень часто сталкиваются с необходимостью идти на риск. Для того, чтобы эффективно работать и спокойно получать прибыль, нужно научиться управлять рисками. Так вы cбережете свои активы и научитесь рисковать там, где результат будет оправдан.

В этой статье мы обсудим несколько способов минимизирования риска в ваших инвестициях.

Ежедневные обороты международной торговли валютами насчитывают до полутора триллионов долларов США. Этот крупный финансовый рынок дает возможность заработать колоссальные суммы, но, в то же время, здесь можно понести и огромные убытки.

Давайте определимся с понятием торгового риска на Форекс. Под этим термином имеют ввиду потенциальные доходы и убытки, возникающие из-за колебания курса валют. Для того, чтобы максимально сократить количество рисков, каждый трейдер должен научиться эффективно ими оперировать. Так, одним из способов является включение в свою торговую стратегию мер предосторожности.

Каждый человек, который приходит на валютный рынок, рассчитывает получить определенную прибыль. Тем не менее, далеко не каждый здесь достигает желаемых результатов. На валютном рынке начинающим трейдерам необходимо учиться и набираться опыта. К сожалению, многие теряют свои сбережения в самом начале и опускают руки.

А все потому, что невозможно преуспеть без базовых знаний, особенно на первых порах. Как вы знаете, валютный рынок очень изменчив, и сам этот факт уже является достаточным риском, который не каждый трейдер сможет преодолеть.

Вопрос управления рисками становится все более популярным в последнее время. Мы создали эту статью для того, чтобы вы могли понять, как управлять торговлей и риском на валютном рынке, то есть применять грамотный поход к риск менеджменту на Форекс. Эти знания уберегут вас от очевидных убытков и приучат к спокойной торговле без непредвиденных обстоятельств.

Сбалансировать торговый счет в первоначальном виде означает по-разному корректировать свои активы. Этого можно достичь, покупая и продавая определенные фонды, валютные пары, акции, ETF или другие ценные бумаги, чтобы сохранить установленное распределение активов.

Выбор правильного распределения активов, вероятно, будет одним из самых важных инвестиционных решений, которые Вы когда-либо будете принимать.

Допустим, Вы держите все свои инвестиции в аналогичных ценных бумагах в местной валюте в таких продуктах как облигации и акции. Доходность вашего портфеля будет отражать эти два рынка. Тем не менее, если на обоих рынках произойдет спад, то же самое произойдет и с вашими активами.

Итак, как минимизировать финансовые риски, которые несет каждый трейдер при торговле на Форекс?

Базовые ошибки трейдеров и риски торговли на Форекс

Представим, что начинающий трейдер — это человек, желающий достичь успеха в трейдинге на валютном рынке. Он только что уволился с предыдущей работы и у него нет постоянного дохода. Зато у него есть сбережения, которые он готов преумножить, а кроме того у него есть обязанности по оплате коммунальных услуг и, естественно, желание кушать.

Основное правило для трейдера любого уровня — никогда не тратить деньги, предназначенные для обеспечения жизни. Выделите стартовую сумму, которая не будет включать расходы на жилье и другие необходимые вещи, и используйте только ее.

Новички, которые пренебрегают этим правилом, могут стать мишенью такого непредсказуемого валютного рынка. Любая новость мирового значения влияет на движения валют, и это может быть как положительное, так и отрицательное влияние.

Эмоциональные ситуации и управление риском Форекс

Еще одной ошибкой каждого трейдера является способность поддаваться эмоциям. Во время совершения сделки необходимо держать все под контролем, иначе вы можете потерять свой капитал.

Упрямые трейдеры больше всего подвержены этому риску, ведь они ждут слишком долго, чтобы завершить сделку и зачастую уже оказывается слишком поздно. Очень важно заметить эту ошибку в себе и суметь закрыть сделку, даже если потери уже неизбежны.

По крайней мере, так он не дотянет до того момента, когда потери станут громадными. Даже после этого трейдер должен собраться и начать торговать на Форекс снова.

Стратегии управления рисками

Во избежание ошибок опытные трейдеры создали несколько правил для того, чтобы оградить новичков от потери капитала. Для начала, заранее продумывайте стиль своей торговли, просчитывайте все детали проведения сделки. Таким образом, вы обеспечите себя подробным планом, который будет включать также и управление рисками на Форекс.

Составляя свой торговый план, обязательно учтите, что он должен быть не только эффективным, но и удобным.

Вам необходимо четко следовать заданному плану и ни в коем случае не допускать эмоциональных решений. Опытные трейдеры советуют остановиться на сделках с потенциально большим доходом.

Какие могут возникнуть риски на Форекс во время торговли? Абсолютно различные. Именно поэтому вам необходимо учитывать все стандартные ошибки.

Возможно, вам следует обратиться за советом к более опытным трейдерам, ведь за определенное время работы они могли сформулировать собственный перечень ошибок. Также стоит рассмотреть время и силы, которые вы тратите, в качестве инвестиций в ваше доходное будущее.

Риск менеджмент в трейдинге — базовые понятия

Для сокращения рисков в вашей торговой стратегии, следует понять такие правила:

  • Валютные изменения существенно влияют на компании, которые сотрудничают с мировыми биржами
  • Колебание цен влияет на денежные потоки и активы

Контролируйте движение рынка, торгуйте маленькими суммами, и вы поймете принцип этих понятий и сможете использовать их в своих интересах.

Риск менеджмент на Форекс — рекомендации

Чтобы вас не коснулись риски при торговле на Форекс и вы хотите получить максимально возможную прибыль, следуйте данным советам:

Не забывайте про Стоп лосс

Индикатор stop loss — это инструмент, созданный для того, чтобы остановить сделку в случае негативного исхода. Он выйдет из позиции, как только увидит наиболее выгодную возможность с минимальными потерями. Перед использованием тщательно изучите правила его установки. Если установить его на другом уровне, он просто не сработает.

Ваш капитал не должен быть привязан к одному активу

Это правило используется в любом бизнесе. Очевидно, что вы не должны рисковать всеми своими сбережениями, ведь существует возможность все потерять. Также в идеале лучше всего обменивать лишь одну денежную пару.

Следуйте за трендом

В момент, когда вы решаете совершить сделку, будьте готовы к тому, что придется удерживать ее определенный период времени. С течением сделки, вы должны следовать существующей тенденции и при необходимости изменять ее.

Тем не менее, будьте осторожны, ведь поспешные решения могут привести к неожиданным результатам. Ежедневно в операциях участвуют тысячи более опытных трейдеров и будет абсолютно нормально, если вы пристроитесь к их торговой стратегии и будете получать доход от сделок.

Обучайтесь

Чтобы стать профессиональным трейдером, вам необходимо знать суть рынка и его возможности. Так вы досконально узнаете все об управлении рисками. Как мы уже говорили ранее, рынок Форекс постоянно меняется и вам всегда нужно идти в ногу с ним: изучать новые вещи и способы улучшить свою стратегию.

Пользуйтесь программным обеспечением

Значительно облегчить вашу работу может профессиональное программное обеспечение. Автоматизированная система анализирует рынок, просчитывает риски и выдает алгоритм действий для той или иной ситуации. Тем не менее, лучше полагаться на свою голову и понимать, что систему лучше использовать как персонального консультанта.

Используйте кредитное плечо с умом

Кредитное плечо — это весьма заманчивый инструмент для получения значительной прибыли при небольшом колебании рынка. Но будьте осторожны, ведь так же легко вы можете потерять свой капитал. Суть кредитного плеча состоит в том, что вы оперируете большими суммами и ваши доходы или убытки будут соответственными.

Каждому трейдеру необходимо освоить предмет управления рисками на Форекс. Это несложная дисциплина, но хитрость в том, чтобы научиться различным манипуляциям в неудачных сделках.

Риск менеджмет Форекс для часто торгующих трейдеров

Чтобы измерять и управлять риском трейдерам, которые постоянно совершают сделки, необходимо следить за корреляцией сделок. Здесь необходимо остановиться и пояснить суть понятия корреляция.

Если вы сталкивались с торговлей акциями, то знаете об индексе «бета». Он очень похож на корреляцию на валютном рынке. «Бета» прогнозирует поведение акций в зависимости от перемен в отрасли. Очень часто трейдер объединяет акции, которые потенциально могут повлиять на совокупное «бета», значение которого = 0.

На валютном рынке существует похожее понятие — это корреляция. С ее помощью мы можем увидеть отражение изменения одной пары валют относительно другой. Профессионалы знают, что в связанных валютных парах прослеживается один и тот же тренд. Зная это, вы можете спрогнозировать результат одной валютной пары после изменения другой.

Какую выгоду мы можем извлечь из этого? В целом, риск продвигается за прибылью. То есть, чем больше потенциальная прибыль, тем выше становится риск. Именно поэтому выгоднее всего работать с одной валютной парой — прослеживая одну валюту, вы всегда сможете понять тенденцию движения другой.

Обычно корреляции валют отличаются в разных временных рамках. Поэтому вам стоит просматривать корреляцию в тот период, который вы используете в данный момент.

Валютная корреляция — это то, чему стоит уделить внимание. Так у вас получится научиться управлять рисками гораздо быстрее, даже в случае со скальпингом на Форекс. Если вы используете стратегию скальпинга, сможете получить максимальную прибыль за короткий период времени.

Внимательно выбирайте валютные пары: если они будут коррелировать в противоположном направлении, у вас не получится достичь максимальных результатов.

Умение управлять рисками крайне важно, ведь успешная торговая стратегия обязательно должна включать и эту составляющую. Она поможет сберечь ваши инвестиции и приумножить капитал. Мы надеемся, что эта статья пригодится вам при составлении вашей торговой стратегии: просто следуйте рекомендациям по управлению рисками.

Диверсификация Форекс

К счастью, редко происходят события, сотрясающие рынок подобно землетрясению. В большинстве случаев существуют разные факторы, которые определенным образом влияют на разные сегменты рынка.

Таким образом, вероятность того, что многие независимые рынки могут пострадать одновременно, довольно мала. В этом и заключается суть теории диверсификации портфеля.

Диверсификация — это инвестирование в несколько разных областей рынка с целью снижения риска того, что ваш портфель пострадает от какого-либо одного фактора.

Другими словами, выбирая распределение активов с умом, мы можем снизить риски. Диверсификация портфеля это инвестиционная стратегия, используемая для распределения риска по ряду классов активов. Изменение баланса вашего портфеля является одним из важнейших факторов, необходимых для обеспечения успешных инвестиций в течение длительного периода.

Одним из механизмов дальнейшей диверсификации является диверсификация валюты. Допустим, часть вашего портфеля была инвестирована в активы, выраженные в иностранной валюте, например в японской иене.

В этом случае доходы от японской валюты и актива относительно вашей местной валюты могли бы компенсировать некоторые потери портфеля в ваших локальных активах.

В основном, когда существуют большие риски, цены на товары имеют тенденцию к росту, и трейдеры обычно покупают австралийский доллар (AUD). Когда цены на сырье растут, фондовые рынки также растут, создавая спрос на положительные свопы на пары AUD, такие как AUDJPY и AUDCAD, в отличие от японской иены (JPY).

Когда больших рисков нет, обычно происходит обратное; в результате курс японской йены растет, поскольку иностранные инвестиции из Японии возвращаются в местную валюту.

Давайте рассмотрим пример роста японской иены. Вот что обычно происходит:

  1. Risk off — низкий аппетит к риску у инвесторов
  2. Золото дорожает
  3. Цены на товары снижаются
  4. Акции падают
  5. Иена в результате дорожает

Поскольку японцы могут получить дешевый кредит, они, как правило, вкладывают значительные средства за рубежом. Когда риски растут, они возвращают деньги, создавая спрос на иену; и наоборот, когда акции растут, японцы инвестируют свои деньги за границу, продавая иену и покупая иностранную валюту.

Риски в трейдинге — традиционная диверсификация

Инвесторы, как правило, комбинируют акций и облигаций как часть диверсифицированного портфеля. Долговые инструменты обычно продолжают выплачивать проценты во время спада, в то время как акции часто обесцениваются в условиях замедления экономики.

Считайте, что это фен-шуй для ваших инвестиций. Эта стратегия может быть проверена во время экономических спадов и инфляции, часто называемой стагфляция. Поскольку такой сценарий часто снижает ценность валюты, проценты по облигациям могут не компенсировать потери в инвестициях в акции.

Кроме того, инвестиции в недвижимость также не являются надежными. Одним из примеров: убытки по ипотечным кредитам, которые произошли на рынках США во время последнего мирового финансового кризиса в 2008 году.

Риск менеджмент Форекс и иностранная валюта

Возможно, стоит инвестировать в активы, выраженные в иностранной валюте, в связи с более низкими затратами и доступностью иностранных рынков в наше время. Инвестиции в различные валюты могут быть добавлены в инвестиционный портфель так как диверсификация портфеля снижает риск потери депозита.

Например, если мы инвестировали средства в недвижимость в США и занимали средства под низкие процентные ставки, оставшиеся денежные средства можно было бы инвестировать в другую валюту, с более высокой процентной ставкой.

Важно отметить, что сила валюты часто связана с торговым балансом и высокой экономической активностью.

Как минимизировать риски на Форекс при помощи валют?

Распределение капитала важно для диверсификации и уменьшения риска: поскольку к примеру процентные ставки в Швейцарии и Японии отрицательны, и было бы разумно держать на балансе йены и франки. Инвестор может конвертировать некоторые из этих валют в высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар (NZD).

Кроме того, распределение части инвестиционного портфеля в товарную валюту может быть эффективным для хеджирования инфляционного риска.

Это может быть товарная валюта из такой страны, как Канада, экспортер нефти, или трана-экспортер золота, такая как Австралия.

Основными товарными валютами являются австралийский, канадский и новозеландский доллары, которые продемонстрировали здоровый рост, в то время как экономика Японии, Европы и США была слабой.

Кроме того, хотя инфляция снижает покупательную способность денег, тщательно отобранная валютная позиция в инвестиционном портфеле может быть более выгодным вариантом в долгосрочной перспективе.

Инфляция также является важным фактором при выборе акций для инвестирования. Вы можете спросить «почему?». Ответ прост — в надежде роста цены акций. В основном, когда существует инфляция, это обычно означает, что цены на товары и услуги становятся выше.

Это, в свою очередь, увеличивает доход компаний, но, с другой стороны, это может означать и дополнительные расходы для компаний.

Как успешно торговать на Forex без риска — стресс-тест

Инвесторы должны обращать внимание на «стресс-тесты». Стресс-тест в финансовой терминологии — это анализ или моделирование, предназначенное для определения способности финансового инструмента или финансового учреждения справляться с экономическим кризисом. Это связано с акциями, поскольку это влияет и на банковские акции. Банки делят риски на три основные группы:

Операционный риск использует так называемые стандарты «Базеля» для классификации определенных типов операционного риска и использует исторические события по убыткам банка наряду с использованием внешних данных для определения основных рисков.

Рыночный риск использует статистику под названием «Стоимость риска» (VAR) для всех рыночных позиций, которые занимает банк, обычно в облигациях и кредитных деривативах.

Кредитный риск является самым большим риском для банков и имеет большую часть капитала, поскольку он относится к кредитам, которые банки предоставляют контрагентам или клиентам. Он рассчитывается по кредитному рейтингу клиента.

Кредитные и рыночные риски рассчитываются, тогда как операционный риск является субъективной оценкой, основанной на предыдущих операционных убытках и внешних событиях.

Регуляторы используют нисходящий подход и диктуют, какой объем капитала требуется, при этом сами банки не рассчитывают его через свои собственные департаменты риска; Кроме того, отделы риска не привязаны к коммерческой стороне банка.

Регуляторы также консервативны по своему характеру, в их интересах сохранить здоровье банковской индустрии, поэтому обычно они запрашивают больше капитала. Это обычно влияет на стоимость акций банков.

Согласно стресс-тесту, проведенному Forbes в 2014 году, распределение между акциями и облигациями влияет на доходность и риск в больше, чем любое другое решение о распределении активов.

Графический пример (см. Ниже) из «Структуры Vanguard для построения диверсифицированных портфелей» показывает как волатильность, так и доходность, увеличивающуюся, когда портфель увеличивает свою долю акций в в портфеле инвестиций.

Источник: Forbes — Распределение портфеля

Ниже приведены три стратегии инвестиционного портфеля, которые Вы можете рассмотреть:

Эффективная стратегия 1: разделите свой инвестиционный портфель по различным секторам

Стандартными секторами для инвестиций являются золото и железо, а также банки, энергетика (газ и нефть), телекоммуникации и технологии.

Распределение вашего портфеля акций по различным секторам может помочь сбалансировать взлеты и падения во всех этих секторах, и следить за их влиянием на ваш портфель.

Эффективная стратегия 2: Диверсификация портфеля акций

Компании с более высоким риском обычно могут принести большую прибыль вашему портфелю. У них есть волатильность цен на акции, и они могут стать прибыльными инвестициями, но также должны быть сбалансированы с компаниями с более низким риском, такими как «голубые фишки».

Компании с «голубыми фишками», у которых практически нет долгов или они имеют стабильный доход, обычно считаются менее рискованными и с большей вероятностью будут регулярно выплачивать дивиденды.

Эффективная стратегия 3: диверсификация портфеля — индексные фонды

Это считается инвестиционным портфелем новичка. Индексный фонд представляет собой совокупность различных акций или облигаций, предназначенных для отражения определенной части рынка.

Они могут быть хорошим дополнением к вашему портфелю с точки зрения баланса, потому что у них есть конкретные коэффициенты расходов (или низкие комиссии) в сочетании с тем, что они отражают конкретный рынок. Это должно означать более высокую прибыль в течение длительного периода.

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Диверсификация также важна для инвестиций в ценные бумаги, поскольку она снижает вероятность неблагоприятного фактора, влияющего на весь ваш портфель.

Прибыль от трейдинга — это выигрыш в долгосрочной перспективе.

Вы не можете выиграть в долгосрочной перспективе, если у вас будет достаточно серьезная просадка. Диверсификация помогает избежать этого негативного сценария.

Есть ли преимущества диверсификации портфеля помимо того, что вы пытаетесь уменьшить риск?

Три преимущества диверсификации портфеля:

  1. снижает риски, связанные с определенными классами активов
  2. увеличивает шансы находиться в условиях, благоприятных для вашей системы
  3. больше сигналов

Давайте рассмотрим трейдера, который смотрит только на узкий набор валютных пар.

Предположим, что он последователь тренда, который рассматривает только курс EUR/USD и GBP/USD. Если эти валютные пары ограничены диапазоном в течение длительного периода, трейдер не будет иметь никаких сигналов для торговли.

Теперь рассмотрим трейдера, который смотрит на широкий спектр рынков. Этот трейдер, скорее всего, получит больше входных сигналов.

Обращаясь к большему количеству рынков, наш трейдер увеличил шансы столкнуться с благоприятными рыночными условиями, необходимыми для крупного выигрыша.

Мультиактивная диверсификация портфеля

Если вы торгуете сырьевыми активами, вам следует рассмотреть возможность диверсификации сырья.

Разумеется, правильная диверсификация портфеля приводит к уменьшению общего риска за счет разделения вашего риска на несколько классов активов.

Это означает, что с правильным видом тактического инвестирования вы можете добиться некоторого снижения общего риска.

Итак, как определить распределение портфеля? Как обычно бывает с торговлей, ответ на этот вопрос действительно зависит от человека. Чего вы пытаетесь достичь? Если вы не склонны к риску, то диверсификация портфеля станет для вас большой проблемой.

Пример диверсификации портфеля

С портфелем акций довольно легко построить разнообразный выбор, где вы можете смешивать и сопоставлять различные сектора. Когда дело доходит до диверсификации портфеля Форекс, это может показаться менее простым.

Как мы можем определить, какие пары Forex коррелируют?

Плагин MT4 SE предлагает вам значительно расширенный набор индикаторов и торговых инструментов.

Среди этих инструментов есть корреляционная матрица.

Корреляционная матрица позволяет вам сразу увидеть силу корреляции между валютными парами. Она также позволяет просматривать корреляцию на разных таймфреймах.

Итак, несколько простых советов о том, как диверсифицировать портфель

  1. проверить корреляцию на нескольких таймфреймах
  2. избегать торговли в одном направлении на сильнокоррелированных парах
  3. альтернативно, активно торговать в противоположном направлении на сильнокоррелированных парах
  4. избегать аналогичных позиций с валютами из тех же регионов
  5. диверсифицировать, удерживая позиции в разных таймфремах
  6. кроме того, рассмотрите вопрос о диверсификации стиля вашей стратегии.

В целом, идея состоит в том, чтобы исключить общие черты между различными позициями в портфеле.

Например, если вы подумывали удерживать длинную позицию AUD/GBP и NZD/USD вы можете выбрать только один из двух в интересах диверсификации.

Это связано с тем, что NZD и AUD являются валютами региона Океании. Мы могли бы ожидать, что на них также будут влиять факторы, характерные для этого региона.

Последний пункт в приведенном выше списке относится к фактической торговой стратегии, которую вы используете.

Вы можете обнаружить, что определенная стратегия предлагает только несколько сигналов в месяц, а другая — 20 или 30.

Разделение вашего потенциального рискового капитала среди этих стратегий может дополнять друг друга. Отличный способ практиковать эти методы и выработать то, что подходит для вас, — это наш безрисковый демо-счет.

Таким образом, сначала вы можете свои стратегии и посмотреть, что лучше всего работает, прежде чем вы начнете торговать реальными деньгами.

Как успешно торговать на Forex без риска

Мы рассмотрели основы диверсификации, но помните, что диверсификация инвестиций не является гарантией от потерь, но это хороший способ смягчить риски.

Кроме того, помните, что цели диверсификации портфеля — это защита суммы целого портфеля.

Поэтому, даже если у вас есть диверсифицированные инвестиции, отдельные сегменты этого портфеля все еще будут подвержены риску.

Вот почему всегда имеет смысл использовать другие хорошие стратегии управления рисками Forex с каждой отдельной сделкой.Изучите применение стопов, тейк-профитов, управление капиталом и т.д.

Продолжайте свое обучение на Форекс:

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ

MetaTrader 4

Платформа для торговли на Форекс и CFD

iPhone App

MetaTrader 4 для вашего iPhone

Android App

MT4 для вашего Android устройства

MT WebTrader

Торгуйте прямо в браузере

MetaTrader 5

Торговая платформа нового поколения

MT4 для OS X

MetaTrader 4 для вашего Mac

Диверсификация рисков для Форекс

Есть старая рыночная поговорка, которую очень часто повторяют финансовые консультанты — «диверсифицируйте риск, а не избегайте риска». Но что действительно означает это интригующее понятие и почему это настолько важно?

Риск — это хорошо?

Риск является центральным элементом торговли на финансовых рынках и инвестиций вообще. Вы действительно не сможете заработать никаких денег без риска, но чрезмерные или иррациональные риски могут оказаться катастрофическими. Соответственно, нет никакого противоречия в том, чтобы принимать риск и быть несклонным к риску. Но будет неправильным отсутствие диверсификации или неумелое управление риском, либо формирование торгового/ инвестиционного портфеля, настолько свободного от риска, что он также будет «свободным» и от дохода.

Благоразумное принятие риска

Приведенный выше лозунг делает очень важный и определенный акцент. А именно, если вы готовы и способны принять риск больше среднего уровня, то вы должны делать это благоразумно. Более высокий риск не означает размещать все «яйца в одну корзину» или играть на удачу. Хороший торговый портфель с более высоким риском неизменно будет включать различные классы активов и будет активно и благоразумно управляться.

Следовательно, если все делать правильно, то вы можете, по крайней мере до некоторой степени, принимать больший риск, чем предполагали. Благоразумное принятие риска имеет очевидный смысл. Другими словами, вы не должны уклоняться от риска как такового, но избегать чрезмерного или неправильного риска.

Терпимость риска

Конечно, вам необходимо определить уровень риска, при котором вы будете чувствовать себя комфортно, исходя из вашей собственной терпимости риска. При этом, в тех же самых рамках, вы должны чувствовать себя совершенно комфортно с разумно-диверсифицированным и хорошо- управляемым средне- или даже высоко-рискованным торговым портфелем, вместо того, чтобы хранить свои деньги на банковском счете в течение многих лет.

Если вы сравните результаты хорошо диверсифицированного торгового или инвестиционного портфеля, то увидите, насколько проигрышно в действительности выглядит низко-рисковый или без-рисковый портфель.

В то же самое время, после недавних падений на фондовых и товарных рынках, было бы опрометчиво перегружать свои портфели такими классами активов. В конце концов, многие инвесторы были разорены, после краха рынка Nasdaq в 2000 году и падения всех фондовых и товарных рынков в 2008г.

Другими словами, вы не должны впадать ни в одну из этих крайностей. Вам нужна «золотая середина», или, возможно, немного более рискованный портфель, но только если он хорошо управляется.

Как это может выглядеть?

Я рекомендую, чтобы инвесторы имели в своем портфеле, по крайней мере, три класса активов — а лучше больше. Акции, облигации и, скажем, биржевые фонды или хеджевые фонды, специализирующиеся на товарных или валютных рынках (плюс наличные). Конечно, вы можете расширить этот список, включив деривативы или другие активы, в зависимости от рынков и ваших предпочтений и целей.

Конечно, если вы формируете долгосрочный портфель, то не должны пытаться точно рассчитать «время рынка», но вам необходимо следить за всеми своими классами активов — теми, что уже есть в портфеле, и теми, что вы, возможно, хотели бы включить в будущем. Кроме того, время от времени, вам понадобится удалить и/или сократить существующие активы. Покупка и продажа рыночных инструментов является существенным элементом оптимизации вашего торгового/инвестиционного портфеля.

Также важно установить, по крайней мере, некоторые лимиты на определенные виды активов или торговых стратегий. Например, можете часть портфеля выделить для долгосрочных стратегий на основе недооцененных активов, а часть для простой игры на повышении. Точно так же необходимо предусмотреть ограничение потерь по некоторым своим торговым позициям — особенно, для более высоко-рисковых активов, чтобы избежать катастрофического падения общей стоимости портфеля.

Вы также должны знать, как ваши различные стратегии взаимодействуют друг с другом, и понимать, насколько хорошо или плохо ваш портфель изменяется и развивается через какое-то время. Суть вопроса в том, чтобы изначально сформировать достаточно диверсифицированный торговый портфель и удерживать его таким диверсифицированным с течением времени.

Насколько это сложно?

Это может быть сложно, но лучше максимально упростить процесс. Вам не нужно охватывать огромное число активов и рынков, чтобы диверсифицировать свой торговый/инвестиционный портфель, а активное управление для долгосрочного портфеля не должно быть слишком частым.

Действительно, активный процесс управления торговым портфелем с большим количеством покупок и продаж может стать полноценной работой для инвестора или трейдера с соответствующим результатом. Однако, для большинства людей, торгующих на финансовых рынках в качестве дополнения к другой работе, затраченное на управление портфелем время можно свести к минимуму. Вы можете просматривать текущее состояние своего портфеля, как он работает и есть ли какие-либо признаки опасности для ваших текущих сделок, либо рассмотреть добавление новых. Это — не столь уж сложный процесс и не отнимает много сил и времени.

Заключение

За исключением тех, кто действительно может не беспокоиться по поводу своих денег, для большинства простой уход от риска не выглядит разумным решением. Невозможно заработать приличный уровень доходности на торговом/ инвестиционном портфеле, который является слишком консервативным. Безусловно, такой портфель позволит избежать потерь во время каких-либо рыночных катаклизмов, но также и исключит прибыль в хорошие периоды. При этом, для каждого класса активов всегда есть хорошие и плохие времена.

Профессионалы всегда стремятся взять правильные риски в правильном количестве и в правильное время. К сожалению, не всем удается свести все это вместе, но мы можем и не стремиться к идеальной оптимизации своего торгового/ инвестиционного портфеля. Все что нам необходимо — это иметь разумный уровень диверсификации, даже на относительно высоких уровнях риска, и быть готовым и способным, как отслеживать состояние своего портфеля, так и принимать меры в случае необходимости.

Как диверсификация Форекс используется трейдерами и инвесторами

Краеугольным камнем работы на Форекс выступает умение правильно оценивать риски и сводить их к минимуму. Только обеспечив максимальную защиту капиталу, можно говорить о прибылях в финансовом секторе. Особенно важна грамотная диверсификация Форекс. Под этим термином обозначается схема разделения рисков, для чего применяются разнообразные стратегии и торговые инструменты без прямой взаимосвязи между собой. Для каждого трейдера и инвестора диверсификация и риск-менеджмент должны стать верными друзьями, поскольку при правильном их использовании вероятность потери капитала сводится к незначительным значениям, вне зависимости от того, что происходит на рынке.

Если рассматривать диверсификацию не только в контексте Форекс, как сугубо валютного рынка, фактически большого обменного пункта, а представить его в виде глобальной гибридной биржи, то разделение рисков потребует распределения капитала равными долями в валютные инструменты, акции компаний, драгоценные металлы, сырьевые товары и прочее. Ниже будет рассмотрена диверсификация инвестора и трейдера, каждый из которых хоть и ставит своей целью заработать, но используют для этого различные пути.

Для чего применяют разделение рисков

Когда разговор касается диверсификации, в уме сразу всплывает главный постулат каждого инвестора, который гласит, что нельзя держать все яйца в одной корзине, так как в случае неосторожности лукошко может упасть, и тогда они попросту побьются. Если же разделить их по разным корзинам, то падение одной корзинки принесет с собой потерю незначительной части, в то время как остальные останутся целыми. По аналогии и со средствами. Последние экономические кризисы показали, что даже незыблемые рынки могут падать. Яркий тому пример – рынок недвижимости США, чуть не ставший причиной полного краха. Даже золото, которое всегда было символом стабильности, может потерять значительную часть своей стоимости при переходе инвесторов в более прибыльные и рискованные активы.

В такой ситуации капитал может защитить только диверсификация Форекс, обладающая следующими преимуществами:

– разделение риска, что не позволяет лишиться всего накопленного капитала ни при каких условиях;

– получение усредненных значений прибыли от различных источников дохода;

– собственно, защищенность своих капиталов.

Особых исследований предмета не нужно, чтобы понять выгоды диверсификации. Главное, правильно применять ее правила, чтобы обеспечить максимальную защиту и правильно выбрать направления для разделения рисков. Здесь самым важным будет правильно выбрать активы без прямой корреляции между ними. К примеру, глупо одновременно вкладывать деньги в евро и фунт, если речь идет о Форекс, так как между этими валютами есть прямая взаимосвязь. Или, например, вложив одну часть денег в CFD на нефть, а другую в валютную пару CAD/JPY, тоже будет неразумным шагом, так как канадский доллар относится к классу сырьевых валют и его стоимость целиком и полностью зависит от того, куда пойдет цена на черное золото.

Поэтому крайне важно понимать, между какими инструментами существует взаимосвязь, чтобы не включать их в один портфель, иначе это уже не диверсификация. Кроме корреляции нужно отслеживать еще риски вложения средств в тот или иной актив на Форекс, чтобы выбранные инструменты не относились все к строго агрессивным видам инвестиций или, напротив, к очень консервативным, если только речь идет не о сохранении капитала, а о желании еще и немного его приумножить.

Таким образом, выбрав, к примеру, с десяток финансовых активов без прямой связи между ними, можно гарантировать, что в случае самых непредвиденных событий и кризисов, все они никак не смогут быть затронуты, а это обеспечит защищенность капитала. Так риски будут диверсифицированы, то есть разделены. Несложно догадаться, почему диверсификация выступает таким важным инструментом каждого Форекс трейдера и инвестора, но все же при использовании ее с разными целями возникают некие особенности.

Как распределять риски трейдеру

Оптимальным считается разделять риски трейдеру на Форекс сразу по двум направлениям:

– по валютным инструментам;

– по торговым стратегиям.

В первом случае трейдер выбирает валюты без прямой корреляции и торгует их, выискивая точки, которые дают разнонаправленные сигналы. Поскольку за ценой каждой валюты стоит реальная экономика, то при правильном выборе происходит разумное разделение рисков, исключающее вероятность мгновенной потери всех сбережений.

При подборе активов нужно учитывать, что отдельные валюты сильно отличаются по такому показателю, как волатильность. Есть валютные пары, которые за день проходят сотни пунктов, в то время как другие и 100 пипсов преодолевают не всегда. Чтобы снизить риски от тех инструментов, которые буквально летают, обязательно нужно использовать спокойные активы, неспешно движущиеся в том или ином направлении.

Использование комбинации стратегия также способствует сохранности и приумножению средств, поскольку рынок находится в состоянии постоянного изменения. Поэтому торговые системы, которые работали вчера, могут прекратить давать точные сигналы сегодня. Пока трейдер Форекс поймет, что система перестала работать, может быть слито немало денег, в то время как применение различных по сути и агрессивности торговых подходов даже на одном инструменте и на различных таймфреймах станет прекрасным использованием диверсификации.

Как распределять риски инвестору

Чтобы понять, как действует инвестор на Форекс, нужно прежде всего отметить, что вложение средств происходит фактически в ПАММ-счета. Да, есть и другие варианты для инвестирования – структурированные продукты, CFD на акции, сервисы автокопирования сделок, бесплатных и платных сигналов, аналитической рассылки и прочее. Даже долгосрочный трейдинг можно считать вариантом инвестирования. Но именно ПАММ-счета смогли привлечь большие капиталы инвесторов, поэтому они остаются наиболее проверенным и действенным инструментом для вложения средств с целью их приумножения.

При инвестировании в ПАММ инвестор использует диверсификацию Форекс следующим образом:

– разделяет средства между отдельными управляющими, отбирая большую часть по стабильности доходов, а меньшую включает в портфель по признаку доходности;

– в процессе выбора ПАММ следует интересоваться используемыми стратегиями, чтобы не вкладывать средства в разных управляющих, если они торгуют схожим образом;

– при вложении денег больше средств нужно доверять стабильно торгующим консервативным управляющим, а меньшую вкладывать в рискованные ПАММ с большой доходностью.

Придерживаясь этих правил, инвестор на Форекс исключает вероятность слива всех денег, компенсируя риски от неудач одних трейдеров достижениями других. Включение рискованных высокодоходных ПАММ в свой портфель позволяет в случае успеха хорошо заработать, а при обнулении управляющим своего депо не расстраиваться, так как доход от консервативных стратегий перекроет потерю незначительной части выделенных денег для активного приумножения капитала.

Стратегия диверсификации на Форекс: какие виды активов выбрать

Для опытного трейдера разделение рисков является азбучной истиной. Стратегия диверсификации (так в финансовом мире называют разделение рисков) занимает в трейдинге такое же важное место, как торговая стратегия и тактика.

Стратегия диверсификации на Форекс

В упрощенном виде, стратегия диверсификации заключена в том, чтобы инвестиции в один актив, могли быть компенсированы, в случае убытков, прибыльностью вложений в другой актив. Грамотное управление рисками и умение наполнить портфель стратегий различными финансовыми инструментами – основной принцип диверсификации.

Виды диверсификации

Финансовая диверсификация относится к одной из методик манименеджмента. Основные цели:

  • распределение рисков в оптимальной пропорции;
  • получение стабильного усредненного дохода по всем вложениям;
  • страхование (хеджирование) капитала.

Категории рисков

Применительно к рынку Форекс, различают две группы рисков, которые обязан принять во внимание трейдер.

  • риск ошибочного решения (повлиять может азарт, некомпетентность, жадность и прочие факторы);
  • риск отклонения от торгового плана;
  • риск временной потери контроля над операционной деятельностью, возникшей вследствие технических причин (сбой интернета, зависание торгового терминала и т.д.).
  • брокер не выполняет договорные обязательства;
  • управляющий ПАММ-счета оказался псевдо-профессионалом.

Предвидеть или как минимум вовремя остановиться, чтобы избежать неторговых потерь – эта задача лежит на плечах трейдера и выбор брокера и ПАММ-управляющего все же его рук (головы) дело.

Диверсификация портфеля на Форекс

Грамотное управление диверсификацией делит портфель на 2 отделения:

  • высокодоходные активы с большой степенью риска;
  • спокойные активы, где прогнозируемая прибыль невелика, но и риски сведены к минимуму.

Грамотное распределение активов

Агрессивная торговая стратегия на Форекс проявляется, если максимальная просадка превышает уровень 40%, а нагрузка на депозит – более 25%. Такую стратегию смело можно отнести к разряду высокоприбыльных (при удачном раскладе доход превышает 40% в месяц) и очень рискованных – слив депозита постоянно маячит на экране монитора.

Консервативная (низкодоходная) стратегия характеризуется максимальной просадкой не более 20% и нагрузкой на депозит до 10%. Надежность есть, но прибыль не очень радует – прогноз от 3% до 4% в месяц.

Методы диверсификации

Стоит выделить три основных вида и описать их подробно.

По системе торговли

На одной и той же валютной паре, можно открыть сделку на покупку на ТФ Н1 и одновременно на продажу на ТФ Н4. Даже при использовании одной торговой стратегии, можно получить противоположные верные сигналы на разных ТФ.

По торговым счетам

Предусматривается работа на нескольких счетах (можно у разных брокеров). Торговля ведется на разных валютных парах по различным торговым системам.

По инструментам торговли

Это мультивалютный метод торговли. Чтобы не потерять смысл диверсифицированного подхода, необходимо хорошо разбираться в вопросах корреляции валютных пар (открывать одновременные сделки на покупку американского доллара против австралийца и против канадца бессмысленно, т.к. корреляция между австралийским и канадским долларом очень высокая). Многие брокеры разрешают торговлю металлами, CFD- контрактами, что помогает расширить приемы диверсификации.

Стратегия диверсификации ценных бумаг на фондовых биржах также учитывает принцип низкой корреляции акций.

  • торговать заранее определенной суммой на счету. Дополнительные вливания повышают азарт, а это элемент серьезного риска;
  • профит, превысивший необходимую для торговли сумму, подлежит изъятию со счета, дабы не было соблазна, оговоренного п.1;
  • самый надежный Брокер – несколько брокеров (лучше всего раскинуть счета). Надо обратить внимание на «родственные» связи брокеров (банкротство одного потянет в яму всю семью) и сотрудничать с компаниями, имеющими различную юрисдикцию (европейскую, американскую, национальную);
  • Этот же принцип следует применять к Доверительному управлению и ПАММ-счетам (в определенном смысле, использование таких методов торговли тоже можно считать диверсификацией). Брокеры активно рекламируют эти опции в качестве серьезного инструмента для минимизации рисков.

Вариант диверсификации при работе на Форекс рынке (версия брокерских компаний)

Примеры диверсификации

Диверсификация финансов, с использованием различных торговых активов, считается оптимальным решением. Торговля на различных биржевых площадках – Форекс, фондовая, товарно-сырьевая биржи, дает возможность инвестору рассредоточить капитал на рынках, которые имеют незначительную корреляцию и тем самым обезопасить себя в случае провальной стратегии на одной из них (цепной реакции не последует).

Пример размещения капитала. Диверсификация активов

Специалисты не рекомендуют перегружать портфель активами. Считается, что если инвестор вложился в 16 разных активов, то управление рисками становится затруднительным мероприятием. Такая диверсификация называется излишней и характеризуется тем, что прирост издержек превышает темпы роста рентабельности инвестиционного портфеля и приводит к убыточным результатам.

Чрезмерная диверсификация может присутствовать и на рынке Форекс (например, одновременное открытие позиций по 10-ти парам). Уследить за всеми изменениями будет сложно, что приведет к неизбежным ошибочным решениям.

Изменения рыночных обстоятельств не должны кардинально влиять на финансовую устойчивость инвестора, который заблаговременно диверсифицировал свой портфель.

P.S. Взгляд на диверсификацию финансовых рисков от У.Баффета:

«Диверсификация – это защита от невежества. Она практически бессмысленна для людей, знающих что они делают».

Живая легенда мирового бизнеса имеет право на свое мнение.

Диверсификация рисков для Форекс

Диверсификацией на рынке Forex называется распределение активов трейдера по различным счетам, помогающее сохранить этот же капитал в период непредвиденных обстоятельств на рынке. Каждый трейдер должен понимать, что торговля валютой всегда подвержена определенному риску. Статистические наблюдения проведенный в США говорят о том, что в стране ежегодно на рынке Forex регистрируется несколько миллионов человек, но через пару лет около 80% из них попросту теряют свои депозиты. Вывод напрашивается один. Трейдер обязан любой ценой обезопасить свои активы и разработать инвестиционные стратегии, направленные на получение прибыли независимо от направления движения графика.

На сегодняшний день доступность торговли на рынке Forex стала возможной благодаря использованию маржи и кредитного плеча. С помощью этих инструментов трейдер может продавать и покупать валюту на сумму, превышающую его депозит. Чем больше кредитное плечо, тем выше становится риск потери капитала при резких и значительных скачках графика валют. Низкое кредитное плечо позволяет существенно уменьшить риск потери депозита, но как следствие уменьшает процент доходности.

Теоретически на рынке Forex существует около четырех видов диверсификации:

— диверсификация по торговым стратегиям (применение нескольких и более торговых стратегий к различным парам валют в зависимости от их волатильности и закономерности движения);

— диверсификация по параметрам торговых стратегий (применяется при подборе стратегий на долгосрочную или краткосрочную торговлю);

— диверсификация по торговым инструментам (снижение риска потерь при выборе валютных инструментов и применении к ним различных стратегий);

— диверсификация по рынкам (современный трейдер при наличии у него достаточного капитала может диверсифицировать его на различные рынки, будь это — рынок Forex, различные фондовые рынки США и Европы). Главным преимуществом в этом случае будет то, что разные рынки слабо зависят друг от друга, поэтому рыночные системы будут сглаживаться.

Одним из вариантов диверсификации является передача части своего торгового капитала в распоряжение другого трейдера, процент получения прибыли у которого выше. Таким образом, вы также можете обезопасить свой капитал или существенно увеличить прибыль. В любом случае все трейдеры на протяжении своего торгового периода переживают как потерю, так и выигрыш определенной суммы капитала, поэтому торговля с помощью команды поможет снизить риски проигрышей. Также современный рынок Forex может предложить вам огромное количество стратегий, позволяющих существенно снизить процент потерь.

В данной статье мы рассмотрели основные понятия страхования и снижения риска потерь на рынке Forex. Что такое диверсификация? Каким образом она может быть достигнута? Какие виды существуют? В первую очередь это необходимо трейдерам желающим сохранить свой депозит и заработать как можно больше средств с минимальным риском потерь. Достигнуто это может быть только за счет хороших знаний в сфере вашего инвестирования.

Диверсификация рисков в торговле на рынке Форекс

Диверсификация рисков в финансовом мире понятие известное. Но каждое направление вложения средств имеет свои особенности. Сегодня мы поговорим о торговле на рынке Форекс. Здесь на самом деле достаточно много вариантов для снижения возможных потерь. Основным из них, конечно, является управление капиталом. Объёмы сделок не должны превышать максимально допустимые значения. Часть полученной прибыли следует выводить с депозита. Хорошим способом снижения рисков является также распределение средств по нескольким торговым счетам.

Диверсификация рисков в рамках торгового счёта предусматривает использование разных торговых стратегий, валютных пар, рынков. Кроме этого, торгуя на рынке Форекс, можно часть средств инвестировать в ПАММ счёт. В случае неудачной торговли потери могут быть полностью или частично возмещены за счёт прибыли, полученной управляющим.

Если даже трейдер достиг достаточно высокого уровня мастерства и получает стабильную прибыль, то это всё равно не гарантирует ему отсутствие рисков потери средств. Они периодически будут всегда. И чтобы эти потери максимально снизить нужно использовать не только возможности торгового счёта, но и другие варианты.

Трейдер, имеющий прибыльную торговую систему, может сам открыть счёт управляющего и торговать на средства инвесторов. Или воспользоваться одним из сервисов копирования сделок.

Опытный трейдер в дополнение к торговле может заняться обучением начинающих трейдеров, что тоже будет приносить определённый доход.

Сайт/блог трейдера, имеющего достаточный опыт прибыльной торговли, всегда будет востребован, во всяком случае, у новичков рынка и может приносить пассивный доход.

Очень неплохой вариант диверсификации рисков для опытных трейдеров — это платная рассылка сигналов.

Имея сайт или блог с интересными и полезными статьями, трейдер может также зарабатывать на партнёрских программах, которые в наше время предлагают практически все брокерские компании.

Неплохим вариантом может стать организация видео курсов. Если есть, что рассказать и чем поделиться, то желающих послушать и посмотреть найдётся немало.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что диверсификация рисков в торговле на рынке Форекс выходит далеко за рамки базовых условий. Всегда можно найти подходящий для себя вариант. И это надо сделать хотя бы для того, чтобы обеспечить себе более комфортную торговлю на рынке. Если трейдер знает, что у него есть дополнительный источник дохода, так или иначе связанный с рынком, то это создаст спокойный эмоциональный фон, независимо от того, как сложилась торговля в какой-то конкретный период.

Статьи Форекс. Диверсификация рисков на Форекс

Чем больше трейдер познает рынок форекс, тем пристальнее он начинает отслеживать и предсказывать свои риски.

Бесбашенность и желание быстрых денег уступают место продуманному и углубленному подходу к торговле на форекс. Если Вы уже созрели, то пора подумать и о диверсификации своих средств и депозитов, тем более, если Вас как опытного спекулянта беспокоит вопрос страхования своих рисков.

Что же такое диверсификация?

Диверсификация – это, разумеется, распределение риска по разным более-менее независимым направлениям таким образом, чтобы избежать «слива» всего депо или портфеля активов в случае внезапного и непрогнозируемого разворота тренда на форекс.

Чаще всего о диверсификации вспоминают опытные спекулянты, которые не первый день на рынке, располагающие солидными депозитами. Скорее всего, это из-за того, что на валютный рынок Forex, который дает возможность придти на него и начать торговать даже с крошечным депозитом, приходят оппортунисты с малыми финансовыми возможностями, поэтому распределить имеющиеся активы так, чтобы диверсифицировать риск с малой долей вероятности выйдет на скромном счете.

Хорошим примером диверсификации на Forex может служить такой ход: открытие нескольких торговых счетов, на которых деньги лежат в разном соотношении позиция/cash, и работа идет по различным торговым стратегиям. Дополнительный реальный счет, конечно, будет сильно отвлекать внимание трейдера внутри дня, но все-таки, если вы решили не держать «все яйца в одной корзине», стоит поднапрячься.

Примеры диверсификации на валютном рынке

Самым простым примером форекс диверсификации, и постоянно используемым спекулянтами всех мастей, может служить работа валютными парами. Трейдеры знают, что разные пары отличаются разным поведением, скажем, работа базовыми парами по 1ой торговой стратегии, сырьевыми – по другой, и, например, хеджирующей или золотом по 3ей. Иногда вся эта работа происходит на едином счете, или на разных, «фишка» в том, чтобы использовать схожие объемы.

Показательным примером диверсификации может служить и открытие, кроме депозита на Forex, просто вклада в банке, вложения в недвижимость или в ценные бумаги. Не секрет, что частенько форекс спекулянты работают еще и на фондовом рынке или торгуют фьючерсами и опционами. И тут кроется подводный камень, следует быть очень внимательным, ведь объемы у Forex и фондового рынка несоизмеримо разные, уровень рисков тоже абсолютно разный, хотя и схема работы часто одна: покупай дешево, продавай дорого.

Хороший способ диверсификации Ваших рисков может служить и вложение денег в уже ставшие популярными PAMM-счета или доверительное управление, стоимость которого зависит от опыта и желаний Вашего потенциального управляющего.

Инвестирование, если говорить о разумном подходе, – это такая же деятельность, как и любая иная, поэтому хеджирование рисков нужно тем трейдерам форекс, кто хочет не только приумножить, но и сохранить уже его деньги, что согласитесь иногда даже труднее, чем заработать.

Диверсификация в трейдинге на форекс — необходима

Всем инвесторам и опытным трейдерам известно, что нельзя «класть все яйца в одну корзину». Диверсификация — это принцип разделения риска по разным инструментам, если говорить о портфельном инвестировании, то диверсификация может быть как по группам инструментов, например — акции, облигации, фьючерсы, опционы, структурные продукты, ETF, ПИФ, драгоценные металлы, недвижимость. Так и диверсификация внутри одного группы инструментов, то есть инвестирование в акции, но акции разных компаний. На самом деле инвесторы стараются диверсифицировать все, что только возможно, даже при инвестировании в акции можно диверсифицироваться по отраслям, в одной отрасли по компания и т.д. Как раз тем плох например рынок Российских ценных бумаг, что он плохо диверсифицирован, Российская экономика очень сильно привязана к ценам нефти, газа и металлов, при их падении, падает вся экономика России.

В целом с инвестированием и диверсификацией понятно! А как же можно диверсифицировать свою торговлю на форекс, если ты заключаешь краткосрочные сделки с удержанием позиций несколько дней, а максимум недель!?

На самом деле достаточно просто, возможность диверсификации на форекс проистекает из того, что рынок форекс это рынок доллара по отношению к другим валютам. Все основные движения цен на рынке форекс произрастают именно из того, как «чувствует» себя именно доллар! В большинстве случаев, мы видим на графиках движение доллара и оно отражается на все валютах, если укрепляется доллар, тогда евро, фунт, йена, франк будут падать, как и все остальные! Иными словами, в той или иной степени все валюты коррелируют, в разные периоды времени эта корреляция больше или меньше, но она всегда присутствует.

Однако из-за того, что все таки все валюты имеют какую-то свою «силу» они могут двигаться с разной динамикой, но находится в общем тренде на рост или падение. Причем помимо общего тренда валюты могут иногда давать абсолютно одновременно похожие сигналы на вход в ту или иную позицию! В подобной ситуации, я стараюсь входит сразу по двум валютным парам, вот небольшой пример AUD/USD и NZD/USD.

Я получил 2 схожих сигнала на продажу и разделил свой рабочий лот на 2 части, как вы видите одна из сделак пока ушла в плюс, а вот вторая стоит на месте. Если бы я принял решение о входе в позицию только по одной паре я бы мог оказаться не прав!

Одновременно с этим у меня открыт лонг по GBP/USD, данная пара движется опосредованно и слабо коррелирует с вышеуказанными

Получаем первое правило для диверсификации при торговле на форекс — использование корреляции валютных пар!

Не смотря на то, что при торговле на всеми любимом «кухонном» форекс мы можем получить выгодные торговые условия только при торговле валютными парами, но не нужно все таки пренебрегать торговлей например золотом, нефтью, пшеницей, платиной, медью и кофе, а также CFD на индексы(например S&P500, который я очень люблю, кому-то по душе французский CAC).

К тем позициям по австралийскому и новозеландскому доллару, параллельно у меня открыты сделки по золоту и нефти, недавно закрыта сделка по S&p500

В данной ситуации я действую как инвестор, распределяю депозит по разным финансовым инструментам, тем самым снижая совокупный риск!

Второе правило диверсификации при трейдинге на форекс — распределение депозита по разным не коррелирующим торговым инструментам!

На этом данную статью можно было бы закончить, но стоит упомянуть еще одно важное правило — диверсификация по торговым стратегиям, я данный принцип не использую, но все таки он может быть многим весьма полезным, но для этого нужно иметь несколько торговых стратегий, а это не так и просто и я лично считаю, что нужно стать настоящим профи прежде всего в чем-то одном! Хотя можно использовать одну и ту же стратегию просто на разных ТФ.

Надеюсь данная статья была Вам полезна. Некоторые сделки, приведенные выше, я уже показывал вот в этой статье:

Кстати, если Вам интересно почитать, как помогает диверсификация при инвестировании, прошу посмотреть мою статью:

Диверсификация рисков на форекс

seter » 21 янв 2014, 04:54

Не секрет, что работа на форекс — это очень высоко рискованная работа. Трейдер делает всё возможное, для того чтобы как то снизить эти риски. Помогает в этом понятие диверсификации рисков, то есть распределение их по частям.

Виды диверсификации:
— по торговым инструментам
— по торговым стратегиям или системам.
— по видам рынков
— Инвестирование
А вы применяете какие нибудь способы снизить риски?

msd777 » 21 янв 2014, 14:34

seter » 21 янв 2014, 14:55

msd777 » 21 янв 2014, 15:18

seter » 22 янв 2014, 10:19

Normannsson » 22 янв 2014, 11:11

Тема: Способы диверсификации торговых рисков на рынке Форекс

Работая над своей торговой системой (ТС), трейдер обычно сосредотачивается на извлечении наибольшего дохода. При этом, чаще всего, совсем немного внимания уделяется снижению торговых рисков. Следствием подобного дисбаланса на практике может оказаться торговля с большими просадками, что конечно же снижает реальную эффективность ТС.

Существует несложный метод ее сравнительной оценки. Нужно просто узнать, как соотносится прибыльность торговой системы с наибольшей просадкой за определенный период. Полученный коэффициент носит название восстановительного фактора.

Например, если прибыльность за год составляет 45 процентов, а показатель просадки – 15, то величина восстановительного фактора равняется трем. Чем больше значение этого показателя, тем эффективнее ТС. Очевидно, что увеличить его можно путем снижения рисков (процента просадки).

Однако здесь существует проблема, так как в рамках одной сделки этого сделать не получится — риск и прибыльность находятся в прямо пропорциональной зависимости. Выход здесь может быть только один – диверсификация торговых рисков. Давайте рассмотрим, какие способы диверсификация можно использовать.

Вложив свои средства в несколько торговых стратегий, просадку в рамках одной из них можно будет компенсировать за счет роста прибыли в другой. Чем больше будет наш портфель со стратегиями и чем разнообразнее его содержимое, тем меньше будут и суммарные риски. В наборе могут быть представлены трендовые, пробойные, флетовые и другие всевозможные стратегии.

Ясное дело, что подход к рынку при разработке этих стратегий, используется кардинально разный, за счет чего может быть достигнуто значительное снижение рисков.

Отметим, что усиливать диверсификацию путем добавления новых стратегий в портфель можно неограниченно, лишь бы хватало на это нашей трейдерской фантазии.

Рассмотрим это на примере простенькой пробойной стратегии. Изменить в ней можно только одно – количество свечей для отсчета следующего ценового хая или лоу. Обновление хая сигнализирует о начале восходящей тенденции, что для трейдера означает открытие длинной позиции. В случае обновления лоу, наоборот, открывается короткая.

С целью диверсификации рисков средства можно распределить между, скажем, тремя позициями. Отличаться они будут только значением изменяемого параметра, то есть длиной ценового канала. К примеру, это может быть 10, 30 и 100 свечей. Чем короче канал, тем короче будет тренд, с которым работает данная ТС. Если на рынке будет небольшая волатильность, то система покажет рост прибыли, а по ордеру, открытому по той же стратегии, но с каналом более длинным, будет расти просадка. Таким образом, суммарный риск по всем открытым позициями может быть значительно уменьшен.

Этот способ диверсификации применим и в том случае, когда стратегия предполагает жесткую привязку к количеству свечей ценового канала. В таком случае изменяются используемые для торговли временные интервалы (ТФ).

Увеличение эффективности ТС при данном способе диверсификации рисков в торговле ограничена только пределами возможных изменений ее параметров.

Основным посылом для диверсификации здесь служит небольшая вероятность однонаправленных ценовых движений. Вместе с тем, увеличение эффективности за счет данного способа снижения рисков тоже имеет свои ограничения. Одно из них проявляется при сознании портфеля из корпоративных активов. Частенько бывает, что на стоимость всех акций одномоментно влияет какой-нибудь сильный фундаментальный фактор. Речи о полной корреляции конечно не идет, но эффект от диверсификации этим несомненно ограничивается.

Другое ограничение связано с особенностями фондовых рынков тех или иных стран. Дело в том, что в целях диверсификации портфель из торговых инструментов имеет смысл создавать лишь при условии их хорошей ликвидности. Однако, например, в РФ корпоративных активов, отвечающим данному требованию не так уж и много, что тоже ограничивает эффект от диверсификации.

Кроме того, создать торговую систему, работающую абсолютно на всех существующих торговых инструментах невозможно даже чисто теоретически.

Участие в торговле одновременно на нескольких мировых биржах стало возможно с развитием интернет-технологий. Правда, трейдер должен обладать для этого немаленькими средствами. С какой-нибудь тысячей долларов распылять свои финансы просто не имеет смысла.

Примером такой диверсификации торговых рисков может стать торговля российскими корпоративными акциями, валютой на Форекс, активами американских и европейских бирж, а также фондовых рынков иных мировых субъектов. Очевидно, что эффект здесь будет тем выше, чем в меньше избранные для торговли рынки будут зависеть друг от друга.

Итак, с помощью диверсификации можно значительно увеличить эффективность своей торговой системы. Это возможно даже при наличии на вашем вооружении всего лишь одной стратегии, если постоянно расширять сферу ее приложения. Если же идти по пути постоянного поиска новых стратегий, то возможности диверсификации могут быть ограничены только творческим потенциалом самого трейдера.

Используете ли Вы диверсификацию рисков

Торговля на Форекс очень рискованный вид деятельности, поэтому ограничение убытков и сведение их к минимуму — одно из важнейших условий для успешной и профитной работы. Диверсификация рисков, как один из инструментов управления капиталом так или иначе, наверняка, использует любой трейдер, который торгует на рынке уже продолжительное время.

Различают следующие варианты диверсификации при торговле на Форекс:

  • Диверсификация по торговым стратегиям. Смысл заключается в том, что используя несколько счетов или торговых инструментов трейдер работает е по одной, а по нескольким торговым системам, при этом рассчитывая, что если одна из них на определенном участке рынка приносит убытки, сделки по второй будут компенсировать эти потери и выводит торговлю в плюс.
  • Диверсификация на корреляции. Торговые инструменты коррелируются, иными словами отображают движение других. Например пары USD/JPY и EUR/USD могут идти разнонаправленно при совершении операций усиления или ослабления бакса, а сделав прогноз по кроссу EUR/JPY мы может открыть встречные позиции по USD/JPY и EUR/USD разными по объему лотами.
  • Инвестирование. Кроме самостоятельной работы на рынке, Вы можете инвестировать в других трейдеров (ПАММ счета, например). При этом вероятность убытка снижается, так как сторонние трейдеры торгуют совершенно по другим торговым системам.

Интересно узнать, какие варианты диверсификации используете Вы и считаете ли в целом, что это необходимо.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий