Индексы валют для Форекс

У трейдеров, торгующих индексами, наблюдается боле высокий уровень стабильности и пониженный риск благодаря распределению инвестиций на различные активы при помощи одного инструмента. Торговля индексами позволяет использовать кредитный рычаг в размере до 1:50, что дает возможность сделать эти операции максимально выгодными и при этом обеспечить относительную устойчивость.

На какие индексы нужно обратить внимание?

Наиболее важными индексами на Форексе являются Dow Jones, S&P 500 и DXY. Применяя их в качестве инструментов анализа наряду с прочими, можно получить наиболее объективное представление о том, что происходит на рынке.

Существует 7 наиболее распространенных индексов:

1. NSQ/USD – индекс фондового рынка NASDAQ, существующего уже более сорока лет. На этом рынке всегда торговались высокотехнологичные компании, такие как Intel, Apple, Microsoft, GE, Cisco. Благодаря этому индекс биржи наиболее объективно отражает состояние инновационной и технологической отрасли.
2. DOW/USD – индекс биржи Dow Jones, на которой представлены преимущественно компании «старых» отраслей. Этот индекс называется «промышленным» и включает в себя акции тридцати наиболее влиятельных американских организаций: AT&T, GE, Pfizer, Disney и т.д.
3. S&P 500, или SP5/USD – индекс, который рассчитывается компанией Standard & Poor. Он отражает тенденции простых акций крупнейших корпораций мира: Bank of America, GE, Ford и т.д. Все фирмы в списке являются публичными компаниями (российский аналог – ОАО), представлены на главных американских биржах. Как правило, они зарегистрированы в США.
4. DAX 30, или DAX/EUR – важнейший из европейских индексов, включает в себя 30 самых больших немецких компаний, представленных на бирже Франкфурта: Deutsche Bank, Mercedes, BMW, Adidas и т.д. Многие из этих фирм торгуются и в США. Франкфуртская биржа отражает состояние рынков мира в то время, когда американские биржи закрываются на ночь.
5. CAC 40, или CAC/EUR – индекс, рассчитываемый биржей Euronext Paris. В него входит 40 французских компаний, чьи акции торгуются активнее всего: L’Oreal, Michelin, Renault, France Telecom и т.д.
6. FTSE 100, или FTS/GBP – индекс, который рассчитывается на бирже Лондона с 1984 г. В нем представлены 100 компаний, капитал которых образует около 81% общего капитала фирм, торгуемых на этой бирже: HSBC, Aviva, BP, Vodafone и т.д.
7. DXY, или USDX – индекс, который рассчитывается на Форексе в терминалах MT4/MT5. Он отражает положение доллара относительно корзины из 6 влиятельных мировых валют: евро, йены, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны.

Что такое ПАММ индексы?

ПАММ индексы – это относительно новый инструмент торговли, впервые запущенный в мае 2012 года и пока не имеющий аналогов. Индекс показывает усредненный процент доходности набора ПАММ счетов, из которых он формируется.

Когда трейдер осуществляет сделки с этим индексом, средства распределяются между ПАММ счетами, включенными в базу его расчета. Таким образом формируется полноценный портфель из инструментов, являющихся наиболее стабильными и перспективными.

Инструмент является достаточно простым и удобным. Он позволяет инвестору управлять своими средствами более оперативно. Риски неудачных вложений существенно понижаются благодаря тому, что происходит сбалансирование портфеля путем включения в него различных ПАММ счетов в определенном соотношении. Счета подбираются исходя из опыта инвестора, размера его капитала и т.д. В описании индекса прописаны условия, при соответствии которым счет может попасть в базу индекса.

Обратите внимание! Индекс ПАММ обновляется после закрытия любой сделки по счету, включенному в базу. Благодаря этому он является в высшей степени наглядным, а возможность ценовых манипуляций исключается.

Насколько целесообразна торговля индексами?

Трейдер, практикующий торговлю индексами, всегда имеет преимущество на рынке. Однако не следует полностью полагаться на индексы акций. Их использование всегда было оправданным для получения общего представления о ситуации на рынке, однако детализированные прогнозы требуют изучения иных показателей. Графики динамики индексов зачастую коррелируют с другими графиками, а поэтому инвестор может с таким же успехом использовать дивергенцию и другие сигналы.

Тем не менее, индексы часто применяются как частными инвесторами, так и фондами для осуществления вложений: при фиксировании роста или падения, капитал, соответственно, направляется в более доходные либо более надежные инструменты. Это говорит о том, что индексы все же играют важную роль в качестве индикаторов.
Заключение

Индексы на Форексе позволяют не только отслеживать динамику рынка, но и осуществлять выгодные торговые операции. Наиболее важными являются индексы крупнейших мировых бирж и рейтинговых агентств. Не следует всецело полагаться на торговлю индексами, однако с ее помощью можно значительно повысить качество портфеля.

Индексы валют — онлайн график

«Валютные индексы» измеряет изменение стоимости валюты, отслеживая обменные курсы пяти наиболее ликвидных валют (USD, EUR, GBP, JPY, CHF). Значение индекса составлено по методу равноценной корзины, который выделяет валюту по отношению к ее основным аналогам за выбранный период времени.

1,0,1,0,0

Такая методология оптимальна для понимания силы или слабости глобальных валют Форекс. Поскольку многие мировые валюты используются как резервная или безопасная валюта, инструмент индекса позволяет оценить общую эффективность ваших сбережений. Конечная стоимость индекса отражает средний доход, который получен или потерян, если ваш валютный портфель состоит из одной единой валюты. Используя инструмент валютного индекса, вы можете легко анализировать и оценивать ежегодные, квартальные, ежемесячные, недельные тренды на валютном рынке.

Индекс валюты включает следующие входные параметры:

3,1,0,0,0

• Дата начала представляет собой начальную дату, с которой должны начинаться вычисления.
• Базовая дата представляет собой базовую дату, которая используется как эквивалент для сравнения. Значение индекса на базовой дате всегда равно 100%.
• Количество дней — это количество дней, которые показаны на графике с даты начала.

Как использовать: выберите дату начала, базовую дату и количество дней, чтобы перейти к вычислениям.

5,0,0,1,0

Внимание! Хоть я и работаю с Швейцарским Dukascopy, но рекомендую всем Швейцарский swissquote, он на много лучше, перейдите по ссылке и откройте демо счет, протестируйте

7,0,0,0,1

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как применять индекс доллара США в торговле на Forex?

Наверняка многие из вас слышали, что такое индекс. Это инструмент, который позволяет получить полную картину состояния экономики в определенной индустрии, стране или даже группе стран. Для фондового рынка существует довольно много различных индексов, например, промышленный индекс Доу Джонса DJIA, композитный индекс NASDAQ, Russel 2000, S&P 500, Wilshire 5000 и так далее. Среди российских можно встретить индекс ММВБ и РТС.

Сегодня мы подробно поговорим об Индексе Доллара США (обозначаемого чаще всего как DXY или USDX), который широко используется на Forex, а также рассмотрим его практическое применение на валютном рынке и я поделюсь с вами одним интересным индикатором.

Что такое индекс доллара

Индекс доллара США – это показатель силы американской валюты, за движением которого следят многие обозреватели рынка и аналитики. Он включает в себя корзину иностранных валют, чья стоимость сравнивается со стоимостью доллара. Все довольно просто — индекс доллара показывает, как доллар чувствует себя по отношению к другим мировым валютам, а именно к евро, йене, фунту, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. DXY – это удобный индекс, который используется в качестве простого метода определения силы и слабости доллара США. Но его повсеместное использование маскирует тот факт, что он не отражает стоимости доллара по отношению к достаточно большой корзине других мировых валют.

Как рассчитывается индекс доллара

Индекс доллара — это геометрически взвешенный индекс основных (выше перечисленных) торговых партнеров Соединенных Штатов. Структура индекса доллара сильно смещена в сторону евро и европейских стран, которые еще не присоединились к общему европейскому рынку. Взвешенные компоненты индекса доллара: евро (57,5%), японская иена (13,6%), британский фунт стерлингов (11,9%), канадский доллар (9,1%), шведская крона (4,2%) и швейцарский франк (3,6%). Из-за такого состава индекса DXY его еще называют «анти европейским» индексом.

Итак, сколько же стран входит в индекс? Если вы думаете, что шесть, то сильно ошибаетесь. На самом деле их намного больше. Дело в том, что евро – официальная валюта в 19 странах Еврозоны — Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии. Евро также является национальной валютой ещё 9 государств, 7 из которых расположены в Европе. Однако в отличие от участников Еврозоны, данные страны не могут влиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка и направлять своих представителей в его руководящие органы. Эти страны не учитываются в индексе доллара. Добавим к этому еще 5 стран — Японию, Великобританию, Канаду, Швецию и Швейцарию и получим чуть ли не весь цивилизованный мир. Да, не хватает Китая, но юань — валюта специфическая, мировой резервной так и не стала, к ней отношение особое. Страны, входящие в индекс — не равны по своим экономическим возможностям, поэтому каждой из них в индексе выделена лишь своя доля, что становится более понятно при взгляде на формулу вычисления индекса:

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.

Недостатки индекса доллара

Ввиду того, что индекс доллара сильно смещен в сторону европейских валют, он значительно понижает долю доллара Канады, которая является крупным партнером США. Кроме того, этот индекс и вовсе игнорирует валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Корею, Австралию, Тайвань и, что более важно, Китай. Но даже если бы кто-то и попытался включить китайский юань в расчет индекса доллара, это было бы очень трудно и не совсем корректно, поскольку Китай привязал стоимость своей валюты к американскому доллару.

Несмотря на некоторые недостатки, индекс DXY служит надежным индикатором силы и слабости доллара США и его можно использовать в качестве такового, если помнить, что он может искажаться во время значительных колебаний единой европейской валюты.

История индекса доллара

Индекс доллара (DXY) был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро.

Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения. Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США.

Вот как выглядит его график:

Торгово-взвешенный индекс доллара

Если индекс доллара настолько неточен, то почему на него все так обращают внимание? Хотя есть и более точные способы оценки доллара США, абсолютная точность не всегда важна для индикатора. Многие трейдеры и финансовые компании, наверняка, имеют свои собственные индикаторы, которыми они пользуются для отслеживания стоимости доллара, но для сравнения всегда очень удобно использовать общий индекс. Индекс доллара большую часть времени также тесно коррелирует с торгово-взвешенным индексом (TWDI — Trade-Weighted Dollar Index), который использует Федеральный резерв США.

Его создали, чтобы более точно отображать стоимость доллара по отношению к другим национальным валютам, с учетом конкурентоспособности американских товаров и услуг. Относительная сила или слабость движения доллара США отображает огромные потоки денег. Рост индекса доллара США на 10% равносильно номинальному падению стоимости мирового богатства на более чем 1 трлн. долларов. Движение такого масштаба не происходит в вакууме, а относительная слабость индекса доллара отражает соответствующую слабость торгово-взвешенного индекса.

Индекс достаточно свежий, появился в 1998 году. В нем уже намного больше валют (есть и юань, и даже рубль), и выглядит их доля на июль 2020 года вот так:

Вы всегда можете получить более свежие данные на сайте Федерального резерва США

Кстати, там же можно разжиться историей котировок для периода D1 доллара к основным мировым валютам аж с 1971 года.

Вообще, если бегло посмотреть на график TWDI, то от DXY он почти не отличим:

Тем не менее, при более внимательном взгляде ясно видны различия. Основное различие между двумя индексами доллара — в их корзину входит разное число валют. В случае индекса от ФРС, в нем представлено намного больше стран и далеко не все из них промышленные и финансовые лидеры — есть немало развивающихся. Так что индекс TWDI от ФРС — более глобальное отражение стоимости доллара по отношению к мировым валютам. При этом доля валют основана на данных о торговом балансе, что обновляются ежегодно.

Теория долларовой улыбки

Доллар — очень интересная валюта, он может укрепляться как в плохих, так и в хороших экономических условиях. В результате, один из сотрудников Morgan Stanley как-то придумал фундаментальную теорию, что позволяет объяснить сей феномен. Это был Стивен Джен, экономист и валютный аналитик. Его теория называется «теория долларовой улыбки». Суть теории в том, что доллар США во всем его разнообразии всегда придерживается лишь трех сценариев.

Первая часть улыбки подразумевает ситуацию, когда инвесторы ищут «безопасную гавань» для своих средств, хранящихся в долларах и йенах. Поскольку инвесторы полагают, что глобальная экономика тормозит, они не спешат приобретать рискованные активы и предпочитают вложиться в менее рискованные долларовые, даже если экономика США не демонстрирует особенных успехов.

Второй сценарий – когда доллар сильно падает, обновляя минимальные значения. Это нижняя часть улыбки, которая говорит о том, что экономика США слаба, равно как слаба ее национальная валюта. При этом сценарии нередко уменьшаются учетные ставки, что тоже может сказаться на удешевлении доллара. В результате рынок избавляется от доллара, и улыбка становится шире.

И мы переходим, таким образом, к третьему сценарию. Доллар снова любим и уважаем благодаря экономическому росту в США. Оптимизма все больше, трейдеры начинают закупать долларовые активы, растет ВВП США, ожидается рост ключевых ставок.

Наглядный пример данной теории – кризис 2007 года. В 2008 году в самый пик экономического кризиса доллар резко стал укрепляться — инвесторы от мирового пожара бежали в крепкую валюту, запустив первый сценарий. Затем, в марте 2009 года, инвесторы переключились на более высокодоходные валюты, а доллар продемонстрировал впечатляющее падение. Это был второй сценарий, после которого запустился третий — новый рост доллара, который продлился до лета 2010 года, после чего цикл повторился.

Эта теория всего лишь частный пример того, насколько экономика любых стран имеет цикличную природу. Ну а нам пора обсудить конкретное применение индекса доллара в торговле.

Исторические данные и прогнозы

С начала 2020 года и на текущий момент индекс доллара упал со 103,26 пунктов до 95,72 пункта, показав снижение на 7,54 пункта.

Как видно на графике индекса DXY периода D1, сейчас он находится у нижней границы канала, в котором находится с 2015 года. При этом в начале 2020 года был предпринят пробой канала вверх, не увенчавшийся успехом. Я предполагаю, что дальнейшее поведение будет примерно следующим:

Судя по всему, довольно скоро можно будет ожидать укрепление доллара как минимум до верхней границы канала, а возможно и ее пробой. Если, конечно, не будет пробита нижняя граница. В любом случае, мы очень близко к ключевой точке, прохождение которой будет служить отличной подсказкой для дальнейших действий.

Тот стремительный рост индекса, который берет свое начало еще с середины 2014, явно взял долгосрочную паузу, но новый серьезный тренд – лишь вопрос времени. И на данный момент, когда мы находимся как раз у ключевой точки, этот вопрос становится очень актуальным, ведь именно в ближайшие месяцы, недели, а может даже и дни, можно достаточно точно поймать момент зарождения этого самого долгосрочного тренда.

Но, конечно же, серьезные долгосрочные трейдеры никогда не полагаются на один лишь технический анализ. Он служит лишь как спускной курок для совершения сделки – важно нажать его в нужный момент. Тем не менее, то, в какую сторону стрелять, чаще всего определяет именно фундаментальный анализ. А в пользу моего прогноза также говорит ряд фундаментальных предпосылок:

• Во-первых, это начавшийся цикл повышения ставок ФРС США против затянувшихся мягких монетарных политик ЕЦБ и Банка Японии;
• Во-вторых, это потенциальный негативный эффект (для фунта) от выхода Великобритании из Европейского Союза.

Ранее сильный доллар негативно сказывался на сырьевых активах, так что возобновление негативного влияния на котировки нефти или, например, меди — при росте доллара США исключать не стоит. Интригой года можно назвать динамику американских казначейских облигаций, продолжится ли снижение в бумагах или нет.

Теперь, когда мы выявили основные макроэкономические драйверы, подтверждающие наш прогноз, для полноты картины давайте взглянем и на месячный график индекса:

В моем представлении нисходящий тренд, длившийся с 2002 года, завершился после пробоя треугольника вверх во второй половине 2014 года. С этого момента мы наблюдали сильный восходящий тренд, который сменился боковым диапазоном консолидации, при пробое верхней границы которой восходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

Применение в торговле

Трудно сказать, почему JP Morgan создал этот индекс и почему он стал настолько популярным. Очень странной вещью является то, что этот индекс нельзя торговать. Нет ни одного рынка, на котором Вы бы могли купить индекс доллара. Единственными инструментами, которые учитывают движение DXY, являются фьючерсы и опционы на этот индекс, которые торгуются на бирже InterContinental Exchange.

График индекса доллара открыть несложно. Чаще всего в торговом терминале он обозначается, как DXY или как USDX. Как уже говорилось выше, обновления индекса вы можете видеть по такому же расписанию, что и обновления курсов валют, то есть 24 часа в сутки с понедельника по пятницу.

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, так же как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары, в котировке которых есть валюта USD, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EURUSD, GBPUSD, USDCHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать как дополнительный индикатор при анализе рынка. На рисунке ниже при помощи сервиса tradingview я вывел корреляцию между индексом доллара и основными валютными парами, входящими в состав индекса.

Как видно из графика, корреляция действительно довольно высока.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары. Этот индикатор вы сможете найти/скачать в конце статьи.

Многие постоянно следят за DXY на предмет не только совпадения, но и расхождения с тем же EURUSD, так как такое расхождение можно считать дивергенцией.

Если DXY демонстрирует повышенную волатильность, она найдет свое отражение в других валютах индекса, пробой уровня поддержки/сопротивления на одном графике соответствует пробою на других.

Не забываем, где именно находится доллар в вашей валютной паре, он может быть как базовой, так и котируемой валютой.

Eсли DXY укрепляется и идет вверх (а значит, доллар укрепляется), то график EURUSD пойдет вниз. Напротив, для пары USDCHF укрепление доллара означает движение графика вверх. Если доллар — базовая валюта (первая в валютной паре), то индекс доллара и валютная пара будут идти в одном направлении. Если доллар — котируемая валюта, то индекс и валютный график будут идти в разных направлениях. Довольно часто движение по индексу предвосхищает движения по основным валютным парам. Чтобы проверить эту гипотезу, я написал небольшого вспомогательного бота, который основан как раз на такой закономерности. Если, например, свеча на индексе медвежья, то на паре EURUSD она должна быть бычьей. Если это не так, то мы имеем дивергенцию и будем открываться в покупки по EURUSD. Закрывать позицию будем через два дня. Также используем самый простой трейлинг стоп и не забудем выставлять уровни стоп лосс и тейк профит. Давайте посмотрим, что вышло из этой затеи.

Пара EURUSD показывала отличный результат до 2012 года, но на данный момент подобная стратегия приносит убытки:

Возможно, нужно модифицировать базовую стратегию, вводить новые правила для получения лучшего результата. Тем не менее, целых шесть лет, с 2006 по 2012 год, стратегия давала очень хорошие результаты, поэтому, думаю, не все потеряно и при должном изучении по ней все еще можно получать прибыль.

USDCHF показывает себя хуже, но также имеем прибыль:

Вполне неплохо ведет себя GBPUSD:

А вот USDCAD для такой стратегии не очень подходит:

По USDJPY выходит тоже не самый плохой график:

По паре AUDUSD прибыль не очень, зато стабильно:

И если торговать все эти пары вместе, получится не так уж и плохо:

Ну и с применением мани менеджмента 3% риска на сделку:

В принципе, при некоторой доработке вполне можно работать с такой стратегией.

Кстати, индекс доллара также отлично коррелирует с ценами на нефть:

Связано это с тем, что крупнейшие потребители нефти – хеджеры инфляции по доллару. Отсюда и обратная корреляция этих инструментов.

Так как индекс доллара отражает стоимость корзины валют по отношению к доллару, то он даёт более понятное представление о силе или слабости доллара, чем когда вы смотрите на одну валютную пару вроде EURUSD. Многие опытные трейдеры обращаются к индексу доллара США, прежде чем торговать валютной парой с долларом и чтобы избежать торговли против тренда индекса.

Заключение

Индекс доллара – макроэкономический показатель. Используется он для оценки глобального состояния американской валюты на старших таймфреймах. Он применяется либо как дополнение к фундаментальному анализу, либо для поиска расхождений между индексом и EURUSD на D1 и выше. Изучая инфляцию и экономические показатели США, индекс позволит добавить еще одну переменную в уравнение и даст возможность оценить глобальные перспективы американской валюты. Именно поэтому он частый гость на экранах профессиональных валютных трейдеров и аналитиков.

Индекс доллара подвержен влиянию общих факторов, которые влияют на валюты, такие как: фискальные и монетарные факторы, процентные ставки, инфляция и внешняя торговля. Именно поэтому анализ индекса доллара может послужить вам отличным фундаментом для разработки своей собственной долгосрочной торговой стратегии.

Валютные индексы: раскрываем карты центробанков

Центробанки развитых стран тщательно защищают от внимания общественности свои краткосрочные планы. Тем не менее, их действия могут и должны учитываться инвесторами, организациями и трейдерами валютного рынка и именно поэтому представляют интерес. В данной статье показано, как создавать фундаментальные валютные индексы на основе модели Синтетического инструмента по методу PQM. Изучение взаимосвязи между фундаментальными индексами позволяет с наименьшим риском открывать долгосрочные позиции по наиболее ликвидным валютным парам. Настоящая статья подтверждает гипотезу, что переход от сотрудничества к конфронтации между центробанками может быть неизбежен в определенных фазах глобального кризиса.

Валютный индекс как инструмент анализа

Кроме оценки фундаментальных факторов, влияющих на денежную политику (безработица, инфляция и др.), существуют исключительно количественные методы анализа, которые нельзя оставлять без внимания. В дальнейшем мы предполагаем, что устойчивый тренд, который сохраняется месяцы или годы, обеспечивается политикой регуляторов: даже если к денежной интервенции или к вербальной интервенции центральные банки прибегают нечасто, они всё равно используют эти инструменты для стабилизации валюты.
Для того чтобы определить ценность валюты относительно глобального рынка Forex, рекомендуется использовать валютные индексы. У этого подхода есть очевидное преимущество: он наглядно показывает тенденции внутри определенной экономической зоны, например, зоны евро. Влияние на него экономических факторов других регионов — минимально. Согласно данным Банка Международных Расчетов (BIS) за 2013 г., при проведении межбанковских транзакций наиболее популярными являются 7 валют: USD, EUR, JPY, GBP, AUD, CHF, и CAD. Для создания индикатора евро EURi мы используем эталонный портфель, структура которого незначительно меняется с выходом экономических показателей в Евросоюзе. При этом эталонный портфель BEUR имеет следующий состав: BEUR=[USD+JPY+GBP+AUD+CHF+CAD]. Таким образом, индикатор стоимости евро к портфелю, EUR/BEUR основывается на сумме кросс-курсов. Для того чтобы снизить чувствительность эталонного портфеля к экономическим новостям еврозоны, оптимизируем долю валют в эталонном портфеле. Для этого можно использовать соответствующие данные банка BIS по обороту валют между центробанками (см. список ниже). Доли рассматриваемого индекса определяются на основе остаточного оборота. Этот показатель представляет собой разницу между совокупным оборотом евро по всем парам и оборотом отдельной пары. Вес валюты в эталоне может быть выбран пропорционально остаточной доле.

Описанная схема была использована для создания индексов EUR и USD на основе соответствующих портфелей:

Для построения графика была использована торговая платформа NetTradeX, которая позволяет создать собственный синтетический инструмент (PCI) на основе стандартных активов при помощи специального интерфейса (рисунок внизу). Эталонный портфель формируется путем добавления валют в котировочную часть. Капитал распределяется посредством указания процентных долей. Обозначим символами EURi and vsUSDi индекс евро и обратный индекс доллара соответственно. С онлайн котировками и составом валютных индексов вы можете ознакомиться в соответствующих разделах EURi и vsUSDi на нашем сайте.На рисунке ниже представлен процесс создания индикатора EURi в платформе NetTradeX.

На рисунке вверху евро входит в состав базовой части инструмента (верхняя таблица), а эталонный портфель — в состав котируемой части (нижняя таблица). После создания индекс может быть добавлен в библиотеку торговой платформы. Цены открытия и закрытия индекса рассчитываются автоматически на основе соотношения курсов базовой и котируемой частей (рисунок ниже).

Посткризис и валютная война

Экспортируем графики в Excel и приведем их к единому масштабу. Это позволит сравнить индексы EURi и vsUSDi на недельном таймфрейме за период с января по март 2005. За начальное значение принят уровень 100%. Валютные индексы движутся в коридоре 80-110%: колебания составляют +/-20%, т.е. на 70% ниже амплитуды начальной величины. Статистически это означает, что ЕЦБ и ФРС не проводят независимую денежную политику на всем горизонте анализа. Положительный коэффициент корреляции 50% внутри выбранного исторического периода обращает внимание на то, что регуляторы скорее находились в конфронтации (красный прямоугольник), чем сотрудничали (зеленый прямоугольник). Последний красный прямоугольник показывает, что на конечном отрезке графика (2012-2013) обе валюты укреплялись одновременно. На графике представлены индекс евро (черная линия) и индекс доллара (синяя линия), недельный таймфрейм.

Нормализованные данные за 2005-2013. Источник: IFC Markets,платформа NetTradeX:

На этой стадии торговый баланс в Евросоюзе увеличился с 112.3 до 51.8 млрд. евро, а в США с 460.742 до 400.253 млрд. долларов. Заметное укрепление валют относится к периоду посткризисной стимуляции экспорта, тогда индексы упали до уровня 80%. Количественное смягчение — популярная стратегия, цель которой — направить потоки капитала в промышленность и сферу услуг и привлечь потенциальных покупателей гособлигаций. Появление «длинных» денег, вызванное запуском программы смягчения, указывает на твердую веру в восстановление экономик стран со стороны долгосрочных инвесторов. В то время как рынок начал постепенно поглощать облигации, государственный долг начал рост.

Рисунок внизу показывает график дохода на душу населения, ВВП и государственного долга стран еврозоны. В 2009 национальный долг (пунктирная линия) начинает расти значительно быстрее, чем ВВП (красная линия) и чем доход (черная линия). Как только была запущена программа QE, начался рост торгового баланса. Стремление было понятным: поднять доходы населения. Тем не менее, разрыв между ростом ВВП и доходами постепенно увеличивался. Как и дистанция между ВВП и национальным долгом, о чем свидетельствуют расходящиеся линии регрессии. Долг увеличивался быстрее ВВП на 1.64%, в то время, как рост доходов населения обгонял рост ВВП на 3.4%. Можно сделать вывод, что денежная интервенция в еврозоне позволила привлечь капитал, который скорее способствовал увеличению доходов, нежели росту ВВП.

Основные экономические показатели в еврозоне. Доход на душу населения (зеленый), ВВП (желтый) и госдолг (белый):

Если структура еврозоны останется неизменной и не будет найдено дополнительных способов стимуляции роста, то подобная экономическая модель станет вырождаться в финансовую пирамиду. В конечном счете, потребуется рефинансировать долг. Возможная причина медленного восстановления экономики — нежелание придерживаться политики экономии и низкая эффективность налогообложения. Любопытно отметить, что период нелинейного роста долга сопровождается ослаблением валюты, начавшимся в 2008 году (рисунок внизу). Изначально этот механизм позволял привлечь долгосрочный капитал и стимулировать экспорт, как мы описывали выше.

Проанализируем действия Федеральной Резервной Системы в заданный период валютного противостояния (красный прямоугольник). Схема имеет те же количественные характеристики: с 2009 падающий индекс доллара сопровождался ростом экспорта. В итоге увеличивающийся поток инвестиций вывел ВВП из красной зоны (-2% в 2008) в зеленую зону (+5% в 2013 году). Признаки финансовой пирамиды здесь даже более заметны: национальный долг растет быстрее валового продукта в 5.44 раза. Но в этом случае активность инвесторов оправдана: рост ВВП способствует увеличению доходов населения в основном посредством собственного ресурса экономики, а не за счет перенаправления денег на поддержку социальных обязательств. Оба регулятора используют программу смягчения для привлечения инвестиционных ресурсов и обеспечения стабильного восстановления экономики. В обоих случаях подобные меры формируют структуру финансовой пирамиды. Однако если говорить о еврозоне, у пирамиды больше шансов на распад благодаря упомянутым выше фундаментальным факторам. Начавшаяся в 2008 валютная война принесла больше пользы американской экономике, так как увеличилась конверсия роста ВВП в доходы.

Основные экономические показатели США. Доход на душу населения (зеленый), ВВП (желтый) и госдолг (белый):

Конфронтация или сотрудничество?

В настоящий момент политика ЕЦБ и ФРС снова находится в фазе кооперации. Переход от кооперации к конфронтации был необходим в период мирового экономического кризиса и уже невыгоден в том случае, когда существуют драйвер роста, такой как экономика США. Будучи основным торговым партнером США, Евросоюз не заинтересован в валютном противостоянии, так как может получить прямую выгоду в том случае, если американская экономика будет наращивать рост. Тем не менее, ресурс экономического смягчения в еврозоне уже частично выработан: средства, полученные от продажи евробондов, большей частью идут на социальные выплаты, и только потом на поддержку реального сектора. Мы считаем, что кардинальная программа количественного смягчения будет поэтапно свёрнута и ресурсы европейской экономики будут направлены на сокращение долга. Временная заморозка базовой ставки в США — полезная мера на предполагаемом этапе валютного сотрудничества. Если в будущем будет осуществлен этот сценарий, то EUR/USD и связанные с ним пары (GBP/USD, USD/CHF) продемонстрируют скорее трендовое движение, чем движение возврата к среднему. Позиционным трейдерам следует учитывать эти наблюдения при разработке индивидуальных торговых стратегий. Вы можете ознакомиться с одной из стратегий, прослушав наш вебинар «Forex trading strategy: Cross Market Index. Network approach»:

Индекс доллара США и другие валютные индексы

Если спросить опытного трейдера, по какой стратегии для бинарных опционов он торгует, вы вряд ли получите однозначный ответ. Дело в том, что арсенал профессионального трейдера насчитывает десятки инструментов анализа. Все эти инструменты (новости, индикаторы для, паттерны, объемы, корреляция и др.) используются вместе только с одной целью – получить подтверждение прогноза. И чем больше подтверждающих факторов применяется в анализе, тем больше вероятность того, что сделка закроется с прибылью. Одним из таких инструментов является индекс доллара США, ему я и хочу посвятить эту статью.

Что такое индекс доллара США?

Влияние стоимости доллара на рынок сложно переоценить. Доллар присутствует во всех основных валютных парах:

Более того, цена акций и фьючерсов на крупнейших фондовых биржах тоже определяется в долларах. По сути изменение стоимости доллара придает вектор движения всему рынку в целом. Но в отличие от стоимости товаров или услуг, стоимость валюты определить достаточно сложно. Обычный кросс-курс типа EUR/USD не способен дать информацию о стоимости евро или доллара отдельно друг от друга. То есть наблюдая за ростом графика EUR/USD, нельзя точно сказать растет ли евро или падает доллар. Поэтому для расчета стоимости одной конкретной валюты было принято решение использовать валютный индекс. Валютный индекс рассчитывается на основе сразу нескольких валют (валютной корзины). Например, индекс доллара США – это средняя стоимость доллара относительно шести основных мировых валют: евро, йены, фунта, канадского доллара, франка и кроны.

Долларовый индекс представляет собой обычный график, а его анализ ничем не отличается от анализа любого другого актива. На график индекса можно накладывать любые технические индикаторы для бинарных опционов, уровни Фибоначчи, линии поддержки и сопротивления и прочие инструменты. Лучше всего индекс доллара США отражен в терминале ThinkOrSwim (его график можно найти по символу /DX).

Как видно на скриншоте, терминал ThinkOrSwim предоставляет доступ не только к самому графику, но и к объемам торгов, происходящих на чикагской фьючерсной бирже (красные и зеленые бары под графиком), что весьма удобно.

Как использовать индекс доллара?

Существует много способов применения индекса американского доллара в торговле, но я бы хотел остановиться на двух основных.

Способ первый – первичный анализ. Согласно этому способу, перед началом торговли, трейдеру необходимо выделить фаворитов среди рассматриваемых валют и далее работать только с ними. Следует выбирать самые сильные и самые слабые валюты, где сила или слабость будут рассматриваться с точки зрения силы и слабости валютного индекса. В этом варианте помимо индекса доллара нужно будет проанализировать и другие валютные индексы. Их обозначения: /6E – индекс евро; /6J – индекс йены; /6B – индекс фунта; /6C – индекс канадского доллара; /6S – индекс франка; /6A – индекс австралийского доллара; /6N – индекс новозеландского доллара.

В ситуации, показанной на скриншоте, график индекса доллара (/DX) начинает расти, а график индекса йены (/6J) уверенно падает. Согласно первичному анализу, пара USD/JPY должна будет расти, а значит, можно переходить к графику USD/JPY и начинать искать на нем хорошие точки для входа.

Второй способ более распространен среди трейдеров бинарных опционов и идет от обратного: график индекса доллара США используется для подтверждения сигналов основного графика. Положим, что согласно нашей торговой стратегии для бинарных опционов, график EUR/USD должен пойти вниз:

Перед тем как открывать ставку на put, неплохо было бы убедиться, что перед нами действительно нисходящее движении, а не временная коррекция. Для этого открываем графики индексов евро и доллара, чтобы проверить ситуацию там:

Евро (/6E) идет вниз, доллар (/DX) идет вверх – подтверждение получили, можно открывать ставку. В ситуации, когда наблюдается расхождение графиков индекса и валютной пары, открывать ставки не стоит – такая картина говорит о временной нестабильности рынка.

Индексы и рынок Форекс

Читайте в сегодняшнем обзоре:

В обиходе большинства трейдеров слово «индекс» стало обычным, и используется оно как по назначению, так и без конкретной привязки к ситуации.

Индекс – усредненный показатель цены всех активов, входящих в него.

Знаменитый индекс Dow Jones (DJA), с которого начинаются все финансовые новости в мире, не является самостоятельным активом.

Более того, медиакорпорация, занимающаяся расчетом данного индекса, имеет три подразделения, которые делают расчет сразу трех индексов:

• DJA – 65 крупнейших компаний США;
• DJI – 30 крупнейших индустриальных компаний США;
• DJT – 20 крупнейших транспортных компаний США.

Чтобы лучше понять предмет применительно к торговле валютными инструментами и их производными, дальнейший материал рассмотрим на примере инструмента DXY – индекса доллара США.

Что в себя включает DXY?

Данный инструмент – производная соотношения американского доллара USD к так называемой корзине основных валют, за исключением $. В корзину входят: EUR, JPY, GBР, CAD, SEK, CHF.

Расчет соотношения производится по сложной формуле, в которой коэффициент каждого участника индекса рассчитан в соответствии с его весом в корзине резервных валют.

Расчет данного индекса ведется с 1973 года, с момента, когда котировки ключевых валют перешли в свободное плавание.

Как торговать DX?

Очевидно, что основную роль в индексе играет доллар США (занимает более 50 %). Следовательно, именно американская экономика и ключевые моменты во внешней политике играют главную роль в движениях индекса.

Рассмотрим основные направления, влияющие на курсовые изменения:

• Выступления ключевых фигур Федеральной резервной системы США. Очень часто они весьма завуалировано, но все же проливают свет на дальнейшую монетарную политику, которая сильно влияет на взаимоотношения со странами, валюты которых входят в индекс (принято считать, что это основные резервные валюты), а значит, и на сам индекс.
• Экономические новости США — все, что укрепляет экономику, двигает курс индекса вверх, остальное снижает его.
• Технический анализ инструмента в терминале – этот процесс применим ко всем активам на рынке, и DX не исключение. Грамотная оценка и построение прогнозов позволит извлекать прибыль из данного торгового инструмента.
• Его часто используют как дополнительный индикатор в торговле валютными парами, в которые входит USD. Также применимо и то, что некоторые рыночные ситуации, возникшие с ключевыми парами, тем или иным образом повлияют на DX, что открывает для трейдеров больше возможностей.

Диверсифицированный инструмент

Поскольку участие в формировании курса DX принимает более двух валют, данный инструмент гораздо более диверсифицирован, чем прочие валютные инструменты.

Это делает его привлекательным для трейдеров, поскольку меньше форс-мажорных обстоятельств влияет на курсовые колебания.

В конечном итоге получаем, что экономика США противопоставлена экономике не всего ЕС, но экономике основных его стран, каждая из которых играет собственную роль, но и все вместе они выступают противовесом.

Индекс DX как индикатор

Выше мы кратко упоминали о том, что индекс может выступать в роли индикатора для валютных пар, включающих в себя USD. Трейдеры не ограничились наблюдением за поведением графиков в двух открытых окнах.

Был создан полноценный индикатор для торгового окна, который показывает корреляцию между исследуемым инструментом и DX.

Многие закономерности, которые прослеживаются при подобном наблюдении, легли в специализированные торговые системы, ориентированные непосредственно на торговлю индексом доллара или на его использование в качестве аналитического инструмента.

Как ведется торговля индексом доллара?

Основной инструмент, предлагаемый трейдерам для торговли индексом доллара, – это фьючерсный контракт.

Однако в последнее время заметно выросла популярность CFD (контракта на разницу цены) с валютными инструментами, и Gerchik & Co одной из первых предложила клиентам инструмент DX, реализованный в качестве CFD на индекс доллара США.

Данный инструмент доступен в торговом терминале компании Gerchik & Co для всех типов счетов.

Торговля биржевыми индексами на рынке Форекс

Торговые инструменты: Биржевые индексы

Ведущие Американские, Европейские, Австралийские, Азиатские фондовые индексы

• Высокая ликвидность;
• Хеджирование рыночных рисков;
• Индексы идеальны для спекулятивной торговли, так как данный
  инструмент чувствителен к выпуску экономических новостей;
• Низкие маржинальные требования;
• Диверсификация инвестиционного портфеля между различными финансовыми инструментами.

Клиенты LiteForex могут торговать индексами, покупая и продавая их так же, как и отдельную акцию. Значение для такого торгового индекса составляется из группы компаний, а его цена основана на средней цене акций всей группы. Контракты на разницу фондовых индексов имеют дату истечения и являются внебиржевыми торговыми инструментами, которые позволяют трейдерам торговать и спекулировать на движении цен инструмента, лежащего в основе контракта на разницу.

Индексы обычно привязаны к региону, и каждый из них может служить оценкой состояния экономики этого региона. Если индекс падает при снижении стоимости акций компаний, которые его составляют, то это свидетельствует о возможных проблемах экономики в целом или ее частей. Например, FTSE100 часто используется как барометр для экономики Великобритании. Таким образом, если вы считаете, что экономические перспективы Великобритании негативны, вы можете, к примеру, открыть короткую позицию и продать индекс FTSE100, ожидая, что дела компаний в Великобритании пойдут плохо, снижая общую стоимость индекса. Другими популярными региональными индексами являются: DAX30 в Германии и CAC40 во Франции.

Кроме отражения общего состояния экономики, индексы могут дать информацию о преобладающих рыночных настроениях. Это поможет понять, являются ли остальные инвесторы быками или медведями по принципу торговли и сформировать свою стратегию, опираясь на эти факты.

Те трейдеры, которые используют индексы в своей торговле, имеют явно выраженное преимущество перед другими игроками, которые их не используют, благодаря высокой ликвидности инструмента, возможности хеджирования рисков и низким маржинальным требованиям.

ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

В следующих таблицах представлен обзор основных технических индикаторов по фондовым индексам.

Дизайн сайта и изображение Биржевых часов 24h являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов.

Предупреждение о риске:
Владелец сайта не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Для достижения максимального эффекта в торговле на валютном рынке необходимо строго соблюдать правила управления капиталом. Используйте в торговле только ту сумму, которую Вы можете позволить себе потерять. Данные, предоставленные на этом сайте, не всегда транслируются в режиме реального времени и не могут быть постоянно точными.

Криптовалюты, биткоин, котировки онлайн, графики, нефть, рубль, доллар

Торговый терминал Скрыть

Будущие турниры

5 призовых мест. 1 место: 50 000 рублей. 2 место: 35 000 рублей. 3 место: 30 000 рублей. 4 место: 20 000 рублей. 5 место: 15 000 рублей.

Начало: 07.10.2020 12:00:00 Окончание: 14.10.2020 23:59:59
Начальная сумма: 150000 RUB Призовой фонд: 150000 RUB
Участников: 35 Участвовать

Биржевые и криптоновости онлайн

Нажав на иконку «Развернуть/Свернуть» можно открыть или закрыть любой из блоков таблицы котировок.
При нажатии на иконку «Настроить инструменты», Вы сможете отключить любые лишние для вас активы из таблицы котировок.
Для того, чтобы воспользоваться этой функцией Вам необходимо авторизоваться.

На бирже wixi вы можете купить биткоин, торговать биткоин и другие криптовалюты. Хранить биткоин и другие криптовалюты. Обменивать биткоин и другие криптовалюты на рубли, доллары и евро. Открыть криптодепозит. Торговать нефтью, газом, акциями, валютами, долларом, рублем, евро. А так же использовать котировки онлайн. Графики валют онлайн удобно использовать для технического анализа. Биржевые котировки онлайн отражают информацию в реальном времени. Биржевые котировки поступают к нам от проверенных поставщиков данных. Онлайн котировки валют состоят из более чем 30 разных инструментов. Котировки валют онлайн позволяют смотреть изменение таких валютных пар, как доллар рубль, евро рубль, евро доллар и других. Форекс онлайн котировки валют и металлов отражают цены на активы на международном финансовом рынке. Котировки золота онлайн позволяют вам быть всегда в курсе того, что происходит на товарном рынке. Биржевые индексы онлайн позволят вам находиться в курсе экономической ситуации Европы, Азии и США. График валют подключается из надежных источников и отображает котировки акций онлайн. Биржевые индексы отображают ситуацию на фондовых рынках в реальном времени. Торговля фьючерсами — это выгодно. Фьючерс на индекс ртс — один из наиболее доходных инструментов. Биржевые новости онлайн помогут вам быть в курсе происходящего на фондовых рынках.Котировки валют онлайн в реальном времени необходимы для трейдеров и финансовых аналитиков, чтобы быть в курсе происходящих событий.

Что такое индекс доллара (USDX, DXY) и как это использовать в торговле на Форекс

Если вы предпочитаете в торговле доллар США, то наверняка не раз могли наблюдать ситуацию, когда непонятно, что является катализатором движения курса доллара – переоценка валюты или реальное увеличение или уменьшение стоимости доллара.

Чтобы было проще понять реальную причину движения доллара, Федеральный резервный банк использует два индекса, которые отображают ценность доллара США по отношению к корзине других валют. В обоих случаях эти корзины состоят из большинства валют главных торговых партнеров США.

Индекс доллара торгуется под сокращенным названием USDX или DXY. Также в статье я расскажу о торгово-взвешенном индексе доллара, потому что центральный банк использует его, чтобы оценить ценность доллара США по отношению к валютам ведущих стран, являющихся торговыми партнерами США.

Главные торговые партнеры США

Оба этих индекса доллара являются торгово-взвешенными и именно с их помощью можно оценить, кто является одним из основных торговых партнеров США в настоящее время. Связь здесь в том, что валюты этих стран-партнеров входят в индекс доллара и являются его составной частью.

Про индекс доллара USDX у нас уже была статья, где затронули тему расчета индекса.

Также советую почитать

В таблице ниже вы можете посмотреть топ-26 торговых партнеров США по объему взаимной торговли согласно данным U.S. Census Bureau.

Также хочу обратить ваше внимание, что некоторые из указанных стран, такие, как, например, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Франция являются членами Европейского союза, поэтому этот торговый блок занимает первое место в списке. Наверное, как нельзя кстати, будет напомнить, что Великобритания в результате референдума приняла решение выйти из состава Европейского союза. На этой волне некоторые брокеры собирались хорошо поживиться на доверчивых трейдерах, поэтому рекомендую почитать статью Brexit или Bremain? Обманывает ли ваш брокер?

Общий объем торговли между США и остальными странами, выраженный в сумме в долларах США, вы можете видеть в первой строчке таблицы

Таблица основных торговых партнеров США

Теперь пройдемся по колонкам в таблице выше. Здесь показано: рейтинг страны, страна или блок, общий объем торговли, чистый объем торговли, объем экспорта и импорта. Данные по экспорту и импорту приводятся согласно статистики США.

Остальные страны, которые расположены в таблице ниже Чили (26 место), сгруппированы в блок под названием «Remaining Counries»

Что такое индекс доллара?

Индекс доллара – это наиболее широко известный и применяемый на практике индекс валют. Обозначается как USDX или DXY. Это важное измерение ценности доллара получило свой старт в 1973 году с первоначального значения 100,000.00.

Индекс доллара стал очень важным измерением для доллара США после Бреттон Вудской системы фиксированных валютных курсов (см. история доллара США). Индекс доллара изменился только один раз, после того, как Евро заменил некоторые другие валюты из стран Евросоюза в начале 1999 года.

Фьючерсный контракт USDX в настоящее время торгуется на самом большом рынке акций в мире – Intercontinental Exchange (ICE). И это стало одним из главных критериев оценки доллара США, например, в финансовых СМИ.

Состав валют в индексе доллара USDX

Значение индекса доллара рассчитывается как среднее геометрическое значение курса доллара по отношению к корзине, состоящей из иностранных валют. В эту корзину входят валюты основных торговых партнеров США, для каждой из которых используются различные повышающие или понижающие коэффициенты.

В таблице ниже перечислены шесть валют, которые на сегодняшний день составляют индекс доллара, а также процент веса каждой валюты в корзине.

Кстати, многие трейдеры и экономисты считают, что в настоящее время эта корзина не соответствует реальному положению дел, потому что США больше всего торгует с такими странами как Южная Корея, Китай, Мексика и Бразилия, которые не входят в корзину. А со Швейцарией и Швецией торговля ведется значительно меньше.

Как рассчитать индекс доллара USDX

Как было сказано выше, индекс доллара представляет собой взвешенное среднее геометрическое. Средневзвешенное значение группы чисел Х с соответствующей группой весов W рассчитывается следующим образом:

Это математически вычисляется при помощи следующего уравнения:

На практике трейдеры сами могут вычислить индекс доллара, с использованием программ типа Excel. Общее уравнение в Excel будет выглядеть следующим образом:

USDX = 50.14348112 * EUR/USD exchange rate ^ (-0.576) * USD/JPY

exchange rate ^ (0.136) * GBP/USD exchange rate ^ (-0.119) X USD/CAD

exchange rate ^ (0.091) × USD/SEK exchange rate ^ (0.042) * USD/CHF

exchange rate ^ (0.036).

В Excel эти расчеты могут быть выполнены для каждого компонента в отдельности. Рассчитать взвешенную ставку отдельно для каждой валютной пары, а затем умножить ведущий фактор 50.14348112 на средневзвешенную ставку.

Это может выглядеть вот так

Как видно на таблице выше, путем теоретических расчетов мы получили, что индекс USDX будет равен 96.63935446. Это близко к показателю USDX 96,65, установленном на Intercontinental Exchange или ICE.

Торгово-взвешенный индекс доллара

Еще одним важным индексом доллара является торгово-взвешенный индекс доллара или TWDI, который рассчитывается и публикуется Федеральным резервным банком с 1998 года. Этот индекс представляет намного более широкую оценку ценности доллара США, сюда входит 26 валют, и это позволяет федеральной резервной системе оценить, насколько конкурентоспособны американские товары относительно товаров других стран.

Многие экономисты склоняются к мнению, что индекс доллара TWDI является основным показателем стоимости доллара, и это в конечном итоге имеет наибольшее влияние на экономику США. Ключевую роль здесь играет то, что торгово-взвешенный индекс доллара TWDI используется ФРС для того, чтобы приспособить денежно-кредитную политику США в зависимости от силы или слабости американской валюты, и поэтому он имеет огромный потенциал влияния на ключевые процентные ставки в США, более чем индекс доллара USDX (см. также как влияет процентная ставка на курсы валют).

Доля валют в корзине торгово-взвешенного индекса TWDI по состоянию на 2020 год выглядит следующим образом:

В таблице некоторые страны отмечены звездочкой. Это значит, что валюты этих стран входят в корзину индекса доллара.

Если говорить о различии между индексами TWDI и USDX, то одно из основных – разное число валют, которые входят в корзину. Поэтому индекс доллара TWDI является более глобальным показателем стоимости доллара в сравнении с валютами других стран.

Здесь нужно выбрать Daily: View или Monthly: View. Также данные по индексу TWDI можно посмотреть на графике Tradingview по тикеру DTWEXM.

Как использовать индекс доллара в торговле

Индекс доллара USDX может дать представление трейдеру о том, насколько вырос или упал доллар по отношению к начальной точке в 1973 году.

Например, если индекс в настоящее время имеет ценность 96.65, то это означает, что доллар упал на 3.35% по отношению к корзине из шести валют с 1973 года. Аналогично, если значение индекса доллара равно 115, тогда это могло бы подразумевать, что доллар укрепился на 15% по отношению к индексу USDX от начальной точки, т.е. с момента создания индекса.

Торгуем USDX, используя CFD

Индекс доллара USDX можно торговать через брокеров, которые предлагают торговлю контрактами на разницу (CFD) на индекс доллара.

Крупнейшие форекс-брокеры, предлагающие возможность торговли CFD:

CFD являются производными финансовыми инструментами, стоимость которых определяется стоимостью базового актива фьючерсного контракта, лежащего в основе USDX, торгуемого на интерконтинентальной бирже.

Каждый брокер имеет свои условия для CFD на индекс доллара, поэтому убедитесь, что эти условия подойдут вам.

Применение индекса USDX в торговле на Форекс

Трейдеры могут использовать динамику изменения индекса доллара, такого как USDX, чтобы понять, как изменяется ценность доллара США относительно других валют, входящих в индекс. Например, если USDX растет, значит, растет стоимость доллара. Если USDX падает, то американский доллар будет снижаться в цене на валютном рынке.

Данные индикатора можно также использовать и для определения прочности других валют, например, Евро, средневзвешенное значение которого в индексе USDX будет равным 57.6%.

Еще одна ключевая вещь – это понимание того, как движение индекса доллара связано с движением компонентов, входящих в индекс. Например, берем валютную пару USD/JPY. Перед слэшем находится USD, после слеша – JPY. Так вот, касаемо индекса доллара USDX, валютная пара, которая в нашем случае находится после слеша (это JPY), будет положительно коррелироваться с индексом USDX. То есть, если индекс USDX будет расти, то и JPY будет расти в стоимости в то же самое время, и наоборот – если падает индекс, то падает и JPY.

В противоположность этому, когда валютная пара котируется как EUR/USD, то есть когда доллар находится после слеша, то USDX и валютная пара из данного компонента (в данном случае EUR) будут обратно коррелируемы. Это значит, что когда USDX будет падать, EUR будет двигаться в противоположном направлении.

Индекс доллара США в первую очередь применяется для оценки глобального состояния «американца» на больших торговых периодах. Не могу сказать, что этого достаточно для полноценного анализа направления движения по доллару или другим валютам, входящим в индекс, но как дополнение к фундаментальному анализу это вполне можно использовать.

Если мы торгуем на долгосрок, то индекс доллара как нельзя лучше поможет оценить экономические показатели США и даст понятие глобальных перспектив американской валюты.

Котировки Форекс — Курсы валют и Графики Online

Чтобы успешно вести торговлю на валютном рынке, нужно иметь под рукой массу актуальных данных. Для всестороннего анализа пригодится все: и статистика за последние несколько месяцев, и экономические новости, и слухи о скорых изменениях в финансовой политике того или иного государства. Однако даже самый большой объем ценной информации окажется совершенно бесполезным, если трейдер не будет знать главного – актуального курса Форекс на сегодня.

Курсы валют Форекс онлайн

Форекс графики онлайн

Онлайн ФОРЕКС графики можно настраивать под себя, а именно — задавать нужную валютную пару, настраивать таймфрейм, подключать индикаторы, изменять вид ценовой линии и сравнивать цены разных активов Форекс.

Котировки Forex – что это?

На рынке Forex каждой валютой торгуют не по отдельности, а относительно какой-нибудь другой. Например, мы работаем с парой, в состав которой входят евро и американский доллар (EUR/USD). Перед началом торговли нам потребуется выяснить, сколько сейчас стоит евро относительно доллара либо наоборот. Для этого нам нужно взять курсы Форекс на сегодня для обеих этих валют и сопоставить их. Данное соотношение и называется котировкой. Относительно нашего примера она будет иметь вид:

Вне зависимости от разновидности валют, стоящая первой будет называться базовой. У нас — это евро. Валюта, которая указана второй, называется котируемой.

Никогда нельзя забывать о том, что при любой операции купли/продажи товаром является именно базовая валюта.

• То есть котировка EUR/USD, равная 1,3 означает, что за «базовый» евро трейдер должен отдать или получить 1,3 доллара США.

Форекс Котировки онлайн

Различают три вида котировок Forex:

Курс Форекс на сегодня, при котором доллар выражают через определенное количество национальной, следует называть прямой котировкой.

Если же национальную валюту выражают в долларах, то котировка считается обратной.

• Необходимо иметь в виду, что евро (EUR) во всех парах выступает в роли базовой валюты. Такими же «полномочиями» обладает и британский фунт (GBR) за исключением случаев, когда он находится в связке с евро.
• Японская иена (JPY) всегда является валютой котируемой.
• USD не может быть базовой валютой лишь в трех случаях: когда находится в паре с евро, фунтом или австралийским долларом (AUD).

Пары, в состав которых не входит USD, называют кросс-котировками. Рассчитываются они так: EUR/JPY = EUR/USD x USD/JPY. За исключением пары EUR/GBR их не котируют напрямую — EUR/GBP = EUR/USD : GBP/USD.

Примеры — EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF…

Лучшие FOREX брокеры

• FinmaxFX
• Альпари
• Forex Club

Профессиональный Форекс брокер FinmaxFX обладает очень широким функционалом и огромным списком активов, включая акции, энергоносители, фьючерсы, товары и другие. Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый депозит для открытия счета $250.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Всего более 1000 активов. FinmaxFX предоставляет очень низкие комиссии, молниеносную скорость на исполнение ордеров, все активы рынка Форекс, кредитное плечо до 1:300.

Лидер по количеству клиентов и объему торгов в России — брокер Альпари. Компания развивает не только рынок Форекс, но и инвестиционные возможности, например вложения в трейдеров, в доверительное управление, золотые монеты и ценные бумаги. На сайте есть огромная обучающая база, ежедневная аналитика, финансовые календари, вэбинары и другое. С 1998 года брокер получил множество заслуженных наград и имеет международное признание.

Старейший Форекс брокер Forex Club предлагает самую огромную обучающую базу, академию и различные курсы. Брокер работает более 20 лет, поставщиками ликвидности которого являются крупнейшие банки как Barclays, JPMorganChase, HSBС и другие. Кроме этого, брокер предлагает на своей открытой и профессиональной торговой платформе Libertex торговлю акциями, фондовыми индексами, товарами, энергоресурсами, криптовалютами и др.

Таким образом вы можете заработать не только на валютных парах, но и на самых известных ценных бумагах и других активах. Минимальный депозит для открытия счета $200.

Форекс котировки: дополнительные аспекты

Для успешной работы недостаточно знать Форекс котировки на сегодня – очень важно уметь определять направление их изменений. Как известно, главной задачей любого трейдера является максимально дешевая покупка и максимально дорогая продажа. В случае с прямыми и обратными котировками их движение оценивается по-разному.

Например, в паре EUR/USD мы имеем дело с прямой котировкой. Ее рост означает, что стоимость евро выросла при одновременном удешевлении доллара. И наоборот. Рост при обратной котировке USD/JPY говорит о том, что иена дешевеет, и ее можно приобрести за меньшее количество долларов.

Именно поэтому всегда стоит перепроверять вид котировки, получив информацию о ее росте или снижении. В противном случае Вы осуществите операцию, ровно противоположную той, что планировали.

Изучая курсы валют Форекс на сегодня, нельзя не заметить, что для разных котировок количество указываемых цифр может отличаться. Имеется в виду, что после точки стоит неодинаковое число знаков. Это связано с тем, что для каждой пары предусмотрено свое минимальное изменение котировки. Такой шаг называют пунктом.

Например, для USD/JPY он составляет 0.01, тогда как для EUR/USD равен 0.0001. Главные цифры (стоящие перед точкой) котировки у основных пар обычно меняются очень медленно.

Кем устанавливаются курсы валют Форекс

Размер котировки определяется исключительно рыночным спросом на валюту. «Законодателями мод» здесь являются наиболее крупные активные игроки. Закупая или сбывая валюту, они способствуют образованию сильного тренда, который подхватывается другими большими и средними трейдерами. В результате получается мощная тенденция, которая может оказаться достаточно продолжительной. Если курсы валют Форекс сегодня начинают расти, значит, валюту начинают активно скупать. Задача игрока – вовремя заметить тренд и грамотно им воспользоваться.

Разницу между курсами продажи и покупки называют спрэдом.

Для разных участников его размер может отличаться в зависимости от объема сделки и времени ее осуществления. Как правило, чем большие суммы задействует игрок, тем меньше спрэд. Мелким участником часто предлагаются достаточно серьезные разницы. Это связано с тем, что на крупных сделках даже маленькие спрэды могут представлять собой значительные суммы.

Основные валютные пары

На сегодняшний день в мировой экономике предусмотрено шесть резервных валют.

На протяжении последних 15 лет в эту корзину входили только USD, EUR, JPY, GBP и CHF (швейцарский франк). В 2015-м эту классическую пятерку дополнил юань (CNY), однако до 2020-го его курс будет оставаться фиксированным.

Разнообразные комбинации этих валют между собой и другими денежными единицами являются ключевыми валютными парами. Именно на них заключается львиная доля сделок Forex. На этой странице вы имеете возможность ознакомиться с курсом Форекс на сегодня для множества валютных пар. Самыми популярными среди игроков являются следующие котировки:

Каждая валютная пара имеет свои особенности: стандартный диапазон колебаний, периоды максимальной активности, факторы влияния и т. д. О нюансах торговли той или иной пары вы сможете узнать в специальной рубрике — Валютные пары.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор индекса доллара упростит процесс торговли

Здравствуйте дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я расскажу про индикатор индекса доллара. В случае если вы на рынке не первый день, наверняка вы уже слышали о таком термине, как «ложное движение», которое возникает вопреки фундаментальным факторам, цену в буквальном смысле «тянут» в определенную сторону. Неожиданный скачок цены может произойти в результате манипуляций со стороны крупных игроков, с такими изменениями цены спекулянты предпочитают бороться с помощью валютных индексов.

Не смотря на то что рынок уже пребывает в зоне перепроданности толпа спекулянтов, которые создают ордера на продажу, по-прежнему продолжают тянуть цену валютной пары евро/доллар все ниже и ниже. Здесь может возникнуть сразу 2 вопроса:

1. До каких пор это будет продолжаться?
2. А вдруг текущее движение является верным, а прогноз спекулянта был составлен ошибочно?

Получить ответы на эти вопросы мы можем при помощи индекса доллара, а точнее при помощи индикатора индекса доллара.

Индикатор индекса доллара. Описание

USDX индикатор осуществляет вычисление индекса, при помощи следующих валютных пар:

4,0,1,0,0

1. Евро/доллар.
2. Доллар/йена.
3. Фунт/доллар.
4. Доллар/канадский доллар.
5. Доллар/франк.
6. Доллар/шведская крона.

Формулу расчета индекса вы можете увидеть на следующем фото.

USDX выводит на экран динамику изменения индекса доллара, торгуемого на ICE. Индекс доллара появился в 1973 году, формула его расчет изменилась единожды — в 1999 году, когда был введен евро.

Данный индикатор может работать как в MT4, так и в MT5. На экране он выглядит как кривая с двумя скользящими средними, которые при необходимости можно убрать, а в MT5 – в виде свечей. Данный инструмент отображает данные в отдельном окне и упрощает торги на парах с участием доллара.

Модификация инструмента для MT5 считается более удачной, она работает несколько быстрее и точнее. В МТ5 индикатор показывает свечи целиков, в то время как в MT4 трейдеру нужно выбрать, какую линию будет отображать индикатор: максимальные значения, минимальные или цены закрытия или открытия. Индикатор индекса доллара можно перенастроить для вычисления иных индексов.

Индикатор USDX обладает следующими характеристиками:

9,1,0,0,0

1. «IndexPairs». Это строка отвечает за валютные пары, которые инструмент будет применять для выполнения всех необходимых расчетов.
2. «IndexCoefficients». В эту строку вносятся значения коэффициентов для применяемых в процессе выполнения расчетов валютных пар. Коэффициенты необходимо вносить в том же порядке, как и валютные пары в прошлую строку.
3. «IndexInitialValue». Эта характеристика отвечает за начальное значение, которое будет применяться для вычисления USDX.
4. «MA_Period1». Эта строка необходима для настройки основной скользящей средней. Если вы желаете отключить ее, то в строку нужно внести значение «0».
5. «MA_Period2». Эта строка необходима для настройки дополнительной скользящей средней. Для ее отключения требуется ввести значение «0».
6. «MA_Mode1». Эта характеристика дает возможность выбрать одну из доступных методик расчета основной скользящей средней.
7. «MA_Mode2». Этот параметр дает возможность выбрать одну из доступных методик расчета дополнительной скользящей средней.
8. «USDX_PriceType». Эта характеристика отвечает за тип цены, который алгоритм будет применять для осуществления всех необходимых вычислений.

Скачать индикатор индекса доллара валют вы можете по ссылке, размещенной ниже.

Устанавливается индикатора по стандартной схеме. Как выглядит данный инструмент в действии, вы можете увидеть на следующем фото.

Итак, мы перенесли индикатор и заметили, что пара евро/доллар не является перепроданной. В том, что цена на паре евро/доллар движется вниз, нет ничего странного, так как доллара США приблизился к своему верхнему диапазону за последние года. К тому же, покупать евро за доллары не совсем разумно, так как цена евро соответствует цене на рынке.

Вы могли заметить, что присвоив европейской валюте самый высокий коэффициент, сохранилась субъективность при выполнении анализа корреляции.

14,0,0,1,0

При этом, многие трейдеры считают такую методику устаревшей, так как современная структура денежных потоков претерпела серьезные изменения. Так, например, в американском товарообороте на Китай и Канаду приходится 11% от всего объема. Мексике отведено 9%, но как мы видим в индексе есть только канадский доллар. Именно по этой причине рекомендуется в индикатор индекса доллара добавить новые коэффициенты и валютные пары.

На следующей картинке вы можете увидеть более усовершенствованную версию индикатора.

Оптимизированный индикатор выдает округленный результат, так как на индексные страны приходится только 70 процентов товарооборота Америки. Другие валютные пары, на которые приходится 30%, не принимали участие в расчетах. Несмотря на это результаты стали уже более точными, и выяснилось, что у евро еще есть резерв для снижения, так как оптимизированный индикатор индекса доллара обновил свои максимумы.

Хочу сразу отметить, что полагаться только на такой анализ в торговле не стоит. Геополитики и центральные банки могут также оказать влияние на курс цены, а предсказать эти вмешательства практически невозможно. Лучше всего использовать индексные индикаторы в комплексе с фундаментальным анализом.

19,0,0,0,1

В итоге вы получите возможность оценить динамику рубля по сравнению с другими мировыми валютами. Точно такие же действия можно выполнить с валютами нефтедобывающих стран. При этом вам не нужно будет искать различные программы для реализации этой задумки, так как наш индикатор индекса доллара представляет возможность трейдеру лично выбрать интересующий его набор инструментов для анализа.

Currencies / Валюты

Торговля валютой предоставляет Вам прекрасную возможность успешно зарабатывать на самом ликвидном рынке в мире. При этом, следует отметить, что торгуя валютными парами, Вы покупаете одну конкретную валюту за счет другой. На сегодняшний день трейдерам доступно несколько десятков различных валютных комбинаций. Более того, данная цифра регулярно только увеличивается. Вы можете использовать для работы как классические основные пары (Евро/Доллар США, Доллар США/Британский Фунт и т.д.), так и менее популярные и более экзотические (Канадский Доллар/Японская Йена, Австралийский Доллар/Новозеландский доллар и т.д.).

Следует отметить, что котировки по валютным парам обновляются круглосуточно в режиме онлайн на протяжении пяти дней в неделю. Благодаря этому Вы получаете отличную возможность работать в любое время дня и ночи. Торговля валютой обладает целым рядом важных преимуществ. Она пользуется огромной популярностью как среди новичков, так и более опытных трейдеров. При этом хорошую прибыль Вам может принести абсолютно любая валютная пара. В данном случае для получения хорошего дохода необходима только успешная торговая стратегия и грамотный подход к работе.

Обращаем внимание, что Вы можете зарабатывать как на росте, так и падении валюты. Если Вы только начинаете торговать на рынке форекс, то для получения первых навыков трейдинга можете использовать демонстрационный счет. Однако действительно вкус истинной торговли Вы ощутите только в процессе работы с реальными деньгами. Новичкам для трейдинга мы рекомендуем использовать наиболее популярные валюты, поведение которых Вы сможете с наибольшей вероятностью предсказать. Более того, в большинстве случаев по таким валютам Вы без проблем найдете множество полезной аналитической информации, которая вполне может стать основой для ведения хорошего и успешного трейдинга.

Изучить котировки по наиболее популярным валютным парам Вы всегда можете в данном разделе форекс портала «FxTeam». Мы представляем Вашему вниманию исключительно актуальную информацию, которую Вы можете смело использовать в своей работе. Еще раз хотим подчеркнуть, что для успешной торговли валютой на рынке форекс Вам принципиально важно рассматривать данное направление в качестве серьезной и работы. Только в случае ответственного подхода Вы сможете зарабатывать действительно хорошие деньги и получить настоящее удовольствие от трейдинга. Пусть Вам сопутствует удача, а торговля валютой будет приносить только положительные эмоции и отличный доход.

FOREX MAJORS

EURUSD
08:27:00 O: 1.09304
1.09359 Измен.
0.1% Спред
1.7 GBPUSD
08:26:48 O: 1.22999
1.22909 Измен.
-0.1% Спред
2.4 USDJPY
08:27:24 O: 107.721
107.713 Измен.
0.0% Спред
1.5 USDCAD
08:26:52 O: 1.32168
1.32126 Измен.
0.0% Спред
1.9 EURGBP
08:27:26 O: 0.88795
0.88962 Измен.
0.2% Спред
2.1 EURJPY
08:27:14 O: 117.751
117.802 Измен.
0.0% Спред
2.1 GBPJPY
08:27:20 O: 132.481
132.396 Измен.
-0.1% Спред
3.3 USDCHF
08:27:27 O: 0.99292
0.99288 Измен.
0.0% Спред
2.0 EURCHF
08:27:27 O: 1.08561
1.08589 Измен.
0.0% Спред
2.1 GBPCHF
08:27:27 O: 1.22164
1.22041 Измен.
-0.1% Спред
3.5 CHFJPY
08:27:27 O: 108.415
108.470 Измен.
0.1% Спред
2.4 CADCHF
08:27:27 O: 0.75082
0.75133 Измен.
0.1% Спред
3.4 EURCAD
08:26:50 O: 1.44518
1.44500 Измен.
0.0% Спред
2.1 GBPCAD
08:26:56 O: 1.62572
1.62393 Измен.
-0.1% Спред
5.2 CADJPY
08:27:23 O: 81.446
81.509 Измен.
0.1% Спред
3.4

Shares / Акции

Торговля акциями на рынке форекс в последнее время становится всё более популярным и привлекательным инструментом для генерирования действительно хорошей прибыли. Это неудивительно, поскольку приятно считать, что данный вид трейдинга обладает значительно большей прогнозируемостью по сравнению с торговлей валютными парами, сырьевыми активами и прочими популярными инструментами. Следует отметить, что благодаря развитию интернет-технологий на сегодняшний день торговля акциями доступна практически каждому желающему. Для этого достаточно просто зарегистрироваться на сайте надежной брокерской компании и начать работу.

Сегодня Вы можете купить акции самых разнообразных компаний. Всё зависит исключительно от Ваших предпочтений и имеющихся финансовых возможностей. Вам доступные ценные бумаги компаний Apple, Microsoft, Amazon, Baidu, Ferrari и сотен других известных во всем мире торговых марок. Обращаем внимание, что акции идеально подходят для использования различных торговых стратегий. Так, например, Вы можете выбирать их как для краткосрочного, так и среднесрочного и долгосрочного инвестирования. При этом следует отметить, что пропорционально с увеличением временного отрезка торговли уменьшаются риски. Долгосрочная торговля акциями является отличным выбором для начинающих трейдеров, которые хотят уйти от стандартных валютных пар и трейдинга сырьевыми активами либо драгоценными металлами. Акции предоставляют прекрасную возможность разнообразить работы на рынке форекс и получить дополнительный инструмент для генерирования хорошего профита. Обращаем внимание, что купить акции Вы можете практически в неограниченном объеме. В данном случае всё зависит исключительно от Ваших предпочтений, размера капитала и выбранной торговой стратегии.

Подходить к торговле акциями необходимо предельно ответственно. Старайтесь выбирать для работы ценные бумаги тех корпораций, о которых Вы располагаете необходимой информацией. При этом обязательно используйте инструменты технического анализа, изучайте мнения экспертов и обращайте внимание на общее развитие ситуации на рынке. Использование правильной торговой стратегии, целенаправленность и нацеленностью на успех гарантированно предоставят Вам отличную возможность для получения хорошего заработка на рынке форекс! При этом обязательно необходимо контролировать свои эмоции и использовать грамотный риск-менеджмент.

FRENCH SHARES

#A.X.A
21:29:45 O: 23.01
23.01 Измен.
0.0% Спред
0.9 #AIRBUSGR
21:29:59 O: 116.75
116.75 Измен.
0.0% Спред
3.4 #AIRFRANCE
21:29:56 O: 9.75
9.75 Измен.
0.0% Спред
1.0 #BNPPARIBAS
21:29:45 O: 43.98
43.98 Измен.
0.0% Спред
1.5 #CARREFOUR
21:29:41 O: 15.82
15.82 Измен.
0.0% Спред
0.9 #CRAGRICOLE
21:29:59 O: 10.93
10.93 Измен.
0.0% Спред
1.1 #DANONE
21:29:59 O: 79.25
79.25 Измен.
0.0% Спред
2.2 #LOREAL
21:29:33 O: 250.86
250.86 Измен.
0.0% Спред
2.2 #LOUVUITTON
21:29:59 O: 358.17
358.17 Измен.
0.0% Спред
4.7 #ORANGE
21:29:59 O: 14.30
14.30 Измен.
0.0% Спред
0.8 #PEUGEOT
21:29:35 O: 22.41
22.41 Измен.
0.0% Спред
0.9 #RENAULT
21:29:56 O: 51.99
51.99 Измен.
0.0% Спред
2.1 #SOCGENERAL
21:28:16 O: 24.57
24.57 Измен.
0.0% Спред
1.1 #TOTAL
21:29:45 O: 47.40
47.40 Измен.
0.0% Спред
0.9 #VIVENDI
21:29:57 O: 25.04
25.04 Измен.
0.0% Спред
0.6

Futures / Фьючерсы / Индексы

Торговля фьючерсами, индексами является одним из наиболее прибыльных видов трейдинга, который постоянно набирает всю большую популярность среди участников рынка форекс. При этом следует отметить, что такая работа сопряжена с достаточно серьезными финансовыми рисками. Фьючерсы представляют собой ценные бумаги, которые предусматривают поставку определенного актива в конкретном месте на заранее установленную дату в будущем. Примечательно, что при этом платеж и передача актива по факту не происходят. По своей сути фьючерсные рынки напоминают аукционы, которые отображают соотношение спроса и предложения на определенные активы в конкретный момент времени.

Торгуя фьючерсами, трейдеры стремятся правильно и наиболее точно спрогнозировать движение цен определенного товара и на этом получить свою прибыль. Обращаем внимание, что на сегодняшний день Вы имеете возможность приобрести фьючерсные контракты не только на популярные сырьевые активы (какао, хлопок, нефть, кофе, пшеницу, кукурузу, различные металлы и т.д.). Кроме этого Вам доступные фьючерсы на фондовые индексы, акции и ценные бумаги, валюты и множество других торговых инструментов.

Торговля фьючерсами, индексами может осуществляться на различных таймфреймах. Благодаря этому Вы получаете возможность для использования самых разнообразных торговых стратегий. В данном случае всё ограничивается исключительно стилем Вашего трейдинга, имеющимися финансовыми возможностями и предпочтениями в торговли. Важным достоинством фьючерсов и индексов является реальная возможность для продуманной и качественной диверсификации инвестиционного портфеля. Кроме этого фьючерсы и индексы обладают высокой ликвидностью. Нередко данные инструменты активно используются для хеджирования рисков и решения достаточно широкого спектра других задач.

Торговля фьючерсами, индексами предоставляет прекрасную возможность значительно разнообразить работу на рынке форекс и сделать её еще более увлекательной. Однако при этом стоит подчеркнуть, что Вы получаете отличный инструмент для генерирования хорошей прибыли. Ознакомиться с актуальными котировками на все наиболее популярные и распространенными фьючерсы и индексы Вы всегда можете в данном разделе форекс портала «FxTeam». Кроме этого, на нашем сайте Вы найдете множество полезной аналитической информации, теоретические статьи, видеообзоры и новости. Все это поможет Вам сделать свой трейдинг еще более продуманным и эффективным. Вашему вниманию представлена исключительно актуальная информация, которая будет полезна как новичкам, так и более опытным трейдерам!

Индексы валют для Форекс

Основная ценность биржевых индексов на Форекс — возможность использования их комплексной цены как опережающего индикатора направления рыночных перемен. Сегодня это самые точные индикаторы, показывающие «среднюю температуру» и динамику развития мировой экономики, региона или отрасли, а потому их использование может весьма выгодно.

В сегодняшнем понимании биржевой (фондовый) индекс — показатель динамики цен группы ценных бумаг, объединенных по какому-либо признаку. Именно состав акций, из которых сформирован индекс, определяет полезную информацию, которую можно получить в результате анализа.

Изменение значения биржевого индекса – это отражение динамики цен десятков, сотен (или более) акций. Сам биржевой индекс не является ценной бумагой, а потому для анализа важна только его динамика (уровень) цены, а не ее абсолютное значение. Только сравнительная оценка позволяет говорить об общем направлении движения цен, хотя внутри корзины акции меняются разнонаправлено. Визуальную картину по акциям основных индексов можно посмотреть на этом ресурсе

Принцип отбора ценных бумаг для расчета индекса может быть чисто финансовым (по капитализации), отраслевым, региональным, композитным и прочие варианты. Фактически индексы не являются торговым активом, а потому для инвестиций, хеджирования и в спекулятивных целях используются только одноименные деривативы (индексные фьючерсы или опционы). Для таких активов значение индекса трактуется как текущая цена торгового инструмента. Фьючерсы на индексы Форекс торгуются круглосуточно, даже когда базовые биржевые площадки закрыты.

Согласно данным агентства Dow Jones & Co. Inc. , на конец 2015 года в мире насчитывалось 2511 фондовых индексов.

Расчет биржевых индексов

Сегодня используют 4 основных метода расчета значений биржевых показателей:

• обычного среднего арифметического: например, промышленный индекс Dow-Jones Industrial Average;
• взвешенного среднего арифметического: могут применяться различные условия выборки (по цене акций, по общей стоимости выборки, балансировка удельных весов акций компаний) — пример: индекс S&P500 рейтингового агентства Standard&Poor’s;
• взвешенного среднего геометрического: используется для определения композитных показателей, например, индекса Value Line Composite Average.

Характер динамики индекса зависит от метода определения их цен. Например, в классическом варианте, цена каждой акции в составе индекса – единственный параметр для расчета, то есть сильное движение цены только одной компании, независимо от ее размера, может «потянуть» за собой общее значение. А в составе средневзвешенного индекса влияние отдельной компании напрямую зависит от ее доли в общем объеме капитализации.

В зависимости от:

• выборки показателей и метода расчета, биржевые индексы позволяют оценить ситуацию в регионе, отдельной отрасли, секторе или на рынке в целом. Базовое значение для динамики фондового рынка имеют индексы американских бирж, так как в расчетный листинг таких гигантов как NYSE или NASDAQ входят акции всех крупнейших мировых компаний, прошедшие жестокий отбор по экономическим показателям.
• владельца прав на расчет и публикацию данных, биржевые индексы могут быть «агентскими» (S&P500), фондовыми (NASDAQ), отраслевыми, региональными, а также показатели, формируемые международными организациями и транснациональными банками (например, семейство международных индексов MSCI).

Данные по закрытию основных фондовых площадок можно взять здесь .

Кратко рассмотрим основные индексы, имеющие наиболее сильное влияние на рынок Форекс. Итак,

Американский индекс Топ 30 (DJ30)

Первый биржевой индекс Dow Jones рассчитываемый по 30 крупнейшим компаниям США, был создан для анализа развития промышленной составляющей американского рынка. Несмотря на простоту расчета (которая очень устраивает трейдеров и аналитиков), индекс достаточно точно отражает текущую ситуацию в любых рыночных условиях.

Владелец — NYSE. Варианты: промышленный, транспортный, коммунальный и составной. Компоненты меняются в зависимости от текущих позиций в экономике США и на мировом рынке, но уже много лет компании, входящие в его состав, держат 15-20% рыночной стоимости всех акций, котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже. Состав акций пересматривается 1 раз в квартал.

Первым официальным значением индекса было 40.94: текущий курс — 17873.22.

Недостатком считается то, что при расчете индекса более дорогие акции имеют больший вес, то есть сильное изменение цены относительно дешевой акции может быть нивелировано незначительным изменением цены более дорогой акции. Стандартный инвестиционный портфель обычно содержит акции 20-25 компаний, поэтому индекс, анализирующий деятельность всего 30 наиболее популярных предприятий, вызывает большее доверие, чем монстры из 500, а то и 2000 видов ценных бумаг. Актуальную информацию можно взять тут.

Барометр американской экономики — индекс S&P500

Фондовый индекс из 500 избранных акционерных компаний США и наибольшей капитализацией: 400 индустриальных, 20 транспортных, 40 коммунальных и 40 финансовых компаний — примерно 80% общей капитализации компаний NYSE. В расчет не включаются частные компании и компании, акции которых обладают недостаточной ликвидностью.

Наиболее полно отражает различные отрасли (сектора, подсектора и индексы) американской экономики и наиболее быстро реагирует на изменения. Владелец — компания Standard&Poor’s. Фьючерсы и опционы по нему торгуются на CME, отчеты с данным об открытом интересе доступны уже на следующий день, что дает шанс для успешной торговли по объемам.

Рекомендуется отслеживать при работе с любыми активами, связанными с долларом. Высокая волатильность индекса позволяет эффективно торговать одноименным фьючерсом на Форекс.

Имеются различные варианты индекса, наиболее популярные — S&P Midcap400, S&P400, S&P100, S&P Europe 350, S&P Asia Pacific 100.

DXY (USDX) — большая корзина

Наиболее динамичный показатель, особенно «нервно» реагирующий на любое фундаментальное событие, в том числе, и по связанным активам (евро, иена, нефть, золото, промышленное сырье).

Торговать этим индексом на Форекс невыгодно из-за низкой стоимости пункта, но его можно считать самым первым сигналом к возможному развороту. Кроме того, во время наиболее спекулятивных новостей ( например, NFP) именно этот показатель меньше всего «врет», показывая наиболее сильное («истинное») направление сразу после выхода новости.

Russell 2000 или «большая Панда»

Американский фондовый индекс из 2000 акций компаний после 1000 самых крупных. Капитализация этой группы компаний — около 10% от общего объема доступного фондового рынка США. Версия Russell 2000 Value — ценные бумаги с низким темпом роста, Russell 2000 Growth — акции с динамикой выше среднего значения. Это самый цитируемый аналитиками индикатор американского рынка, особенно эффективен при оценке положительной динамики. В основном используется индексными инвестиционными фондами при выработке стратегий пассивных и активных инвестиций. Данный индекс на Форекс почти не применяется для анализа из-за своей медлительности.

Индикатор высоких технологий — NASDAQ

Nasdaq Composite — фирменный индикатор от национальных ассоциаций фондовых дилеров и инвестиционных менеджеров. Отражает поведение более 4000 американских и мировых корпораций внебиржевого рынка NASDAQ (крупнейшая электронная биржа). Листинг этой биржи по-настоящему интернационален, требования к участникам чрезвычайно жесткие. В более престижном списке The NASDAQ National Market зарегистрировано около 4400 участников, список The NASDAQ SmallCap Market содержит около 2000 для молодых перспективных start-up компаний.

Из отраслевых индексов наиболее важными считаются NASDAQ Financial 100, NASDAQ Industrial, NASDAQ Telecommunications, NASDAQ Computer, NASDAQ Biotechnology. Анализ динамики этого индекса и регулярной отчетности компаний, входящих в его состав рекомендуется всем долгосрочным игрокам. Для прямой торговли не пригоден из-за сложности технического анализа.

Индекс DJ Euro STOXX 50

Основной европейский индекс от компании STOXX рассчитан для 50 компаний Европы с наибольшей капитализаций. На текущий момент в индексную корзину входят предприятия Австрии, Бельгии, Финляндии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Испании и Португалии. Основной вес в индексе имеют корпорации Германии и Франции. Среди мелких инвесторов популярна торговля этим индексом на Форекс и на бинарных опционах, особенно на европейских площадках.

FTSE Share index (или «footsie») — королевский подход

Ведущий фондовый индекс Европы вообще не учитывает отраслевую структуру, в основе расчета — только объем оборота компании. Среднее геометрическое (взвешенное по капитализации) курса акций предлагается в малом варианте FTSE30 и более крупном FTSE100. промышленных и торговых компаний Великобритании. Выборка содержит около 80% общей капитализации рынка Владелец — London Stock Exchange. Из широкого ряда вариантов индекса стоит отметить FTSE SmallCap — показатель курса акций мелких ( и проблемных) компаний, которые находятся за пределами FTSE 350 — почти 2% капитализации британского рынка.

Индекс CAC40 — французский друг Доу-Джонса

Средневзвешенный по капитализации показатель по акциям 40 крупнейших компаний биржи Euronext Paris (причем более 50% компаний – иностранные). Вместе с индексом CAC General является важнейшим показателем экономики Франции. Учитываются только акции free-float (в свободном обращении).

Индекс DAX 30 (Deutscher Aktienindex) – показатель немецкой экономики

Показатель 30 ведущих немецких компаний, с учетом капитализации и объемов заказов. Рассчитывается по ценам акций электронной биржи Xetra. Жесткий отбор в листинг: регистрация — в Евросоюзе, основной офис — в Германии, не менее 5% акций в свободном обращении и крупный оборот на бирже Франкфурта. Имеет клон L-DAX, развитие которого отслеживает Deutsche Borse AG после закрытия биржи и ряд отраслевых вариантов.

Хитрые азиаты: Nikkei 225 Stock Average и Tokyo Stock Price Index (TOPIX)100.

Владелец индексов — Токийская фондовая биржа. Nikkei 225 — японский фондовый показатель биржи TOPIX, средневзвешенное значение 500 самых ликвидных акций с наибольшей капитализацией. Алгоритм расчета полностью совпадает с DJIA. Состав группы пересматривается 1 раз в год (октябрь).

На спекулятивную динамику этого индекса сильно реагирует не только иена, но и австралийский доллар вместе со своим новозеландским коллегой.

Индекс Tokyo Stock Price Index (TOPIX 100) — средневзвешенное значение цен акций компаний, находящихся в первой секции биржи, но в расчет принимается только акции, находящиеся в свободном обращении. Тик цены пересчитывается каждые 15 секунд (в биржевое время). Состав группы пересматривается 2 раза в год: в январе и в июле.

Анализ индексов

Биржевые индексы на Форекс, пожалуй, наиболее трудные активы для аналитики. Прежде всего, все биржевые показатели работают как индикаторы инвестиционных настроений. Если инвестор настроен позитивно, то идет скупка акций, то есть — клиент избавляется от доллара. Если рынок настроен негативно, индексы падают, потому что инвестор убегает из акций в другие активы (облигации, драгметаллы), в результате — укрепляют доллар.

Считается, что чем выше значение индекса, тем больше совокупная капитализация группы компаний, активный рост его значения увеличивает такой показатель, а это — всегда хорошо для экономики. Влияние индекса на курсы валют может быть двойственным и неочевидным, поэтому всегда нужно четко понимать причины роста или падения ведущих фондовых показателей.

Практика показывает, что при общем падении рынка биржевые индексы, как правило, опережают валюту, то есть начинают снижаться первыми. В ситуации с ростом индексы будут более инерционны (за счет множества компаний, входящих в механизм расчета), поэтому валютные активы растут быстрее, чем биржевые показатели. В любом случае, при грамотном анализе эту разницу в динамике или любое неадекватное поведение разноплановых активов можно использовать весьма выгодно.

Например, если основные американские индексы «красные», то это означает, что доллар укрепляется за счет продаж акций компаний, входящих в индекс. С небольшой отсрочкой можно ожидать, что валютные активы формата . /USD также пойдут вниз. «Зеленые» показатели индексов сигнализируют о скупке акций, входящих в индекс. Рассуждая аналогично: смотрим DAX 40 (Германия) — ждем реакцию по евро , FTSE100 (Великобритания) — по GBP/USD и фунтовым кроссам.

• разнонаправленное движение индексов Euro STOXX 50 и Nikkei говорит о хорошем потенциале возможного движения по валютной паре (EUR/JPY);
• одновременная коррекция индексов говорит о высокой возможности коррекции валютной пары (для пар вроде USD/JPY — обратные рассуждения).

Естественно, что все такие рекомендации работают только в периоды стабильного рынка, без новостей или иных спекуляций. Перед сильными новостями базовые фондовые индексы на Форекс обычно дают опережающую реакцию.

Региональные фондовые индексы являются важнейшей оценкой состояния экономики. Например, группа индексов FTSE100 считается очень точным индикатором состояния экономики Великобритании. Если резкие движения индекса можно считать обычными спекуляциями, то длительное (2-4 недели) падение индекса о серьезных проблемах экономики в целом или отдельных отраслей.

Торговля индексами на Форекс

За последние 15 лет биржевые индексы сами превратились в товар. Индексные контракты имеют жесткую дату истечения, считаются внебиржевыми торговыми инструментами и торгуются на Форекс как обычные фьючерсы. Большинство Форекс-брокеров сегодня предлагают спекулянтам с небольшим капиталом возможность торговать таким инструментом, как cfd на индексы, которые позволяют заключать сделки дробными лотами (аналогично валютным парам).

На самом деле за счет внутреннего расчета среднего значения, торговля индексами на Форекс подходит именно поклонникам технического анализа. Например, немецкий DAX отлично поддается теханализу по линиям Фибоначчи. Американский S&P500 обожает отрабатывать стандартные фигуры графического анализа. Есть индексы практически непригодные для торговли, но выполняющие важную роль опережающего индикатора, например, Nikkei 225.

Если используются долгосрочные стратегии, то имеет смысл следить за динамикой более масштабных индексов, например расчет NYSE Composite Index производится во всем (!) акциям Нью-Йоркской биржи которые имеют достаточно сильную и длительную активность, а Wilshire 5000 и Russel 3000 фиксируют динамику акций, находящихся в обращении.

Создается впечатление, что фундаментальный анализ биржевых индексов требует учета массы факторов: состав акций в индексе, статистику экономики страны, корреляцию основной валютной пары и прочее. Но для обычных спекулянтов достаточно отслеживать макроэкономические и региональные факторы, основные моменты в аналитике и финансовых новостях, но при этом не упускать их виду отчетность входящих в индекс компаний, особенно по ключевым отраслям.

И в качестве заключения …

Приоритетное значение фьючерсных контрактов на биржевые индексы — хеджирование рисков по любым активам или инвестициям. Открытые фьючерсные позиции, например, по S&P500 на Форекс позволяют застраховать риски падения доллара за счет волатильности сырьевых активов.

Считается, что применение фондовых индикаторов для прогнозирования изменения курсов имеет смысл только в среднесрочных и долгосрочных стратегиях. Тем не менее, понимание и умение применять на практике взаимосвязи между разными рынками дает ощутимое преимущество в том числе и для краткосрочных стратегий. Кроме того, за счет высокой ликвидности и ресурсов для хеджирования рисков можно зарабатывать и обычными торговыми сделками на индексных активах.

Кроме того, биржевые индексы дают самую свежую информацию о преобладающих рыночных настроениях – если можно оценить фондовый баланс быки/медведи, то можно вовремя скорректировать свою торговую стратегию на валютном рынке. Источник: Dewinforex

Кредитный брокер

Комиссия от одного процента. срок рассмотрения заявки — один день

img.alex@ya.ru, (495)545-69-11

Индексы валют от форекс организации лайтфорекс

Данные индексы это определенные сводные индикаторы стоимости базовой валюты против «корзины» (набора) основных мировых валют. Индекс дает форекс игроку обобщенное представление о «весе» той или иной валюты на финансовом рынке в целом.
Сегодня форекс брокер LiteForex предлагает к торговле 8 уникальных валютных индексов: AUDLFX, CADLFX, CHFLFX, EURLFX, GBPLFX, LFXJPY, NZDLFX, USDLFX.
Формула расчета этих индексов достаточно проста: индекс валюты приравнивается к произведению котировки валютной пары (искомая валюта к американскому доллару) и индекса американского доллара, рассчитанного по упрощенной формуле среднего геометрического изменения курсов 6 валют, против курса доллара.
Ключевые преимущества индекса по сравнению с «обычной» валютной парой:
— Индекс является более точным отражением реальной стоимости валюты на мировом рынке, чем любая отдельно взятая валютная пара;
— Индекс является составным производным инструментом, а это значит, что влияние отдельно взятых факторов на него не так существенно, то есть, индекс отражает обобщенную динамику базового инструмента;
— Индекс является более мощным финансовым инструментом, что позволяет форекс игроку на форекс извлекать большую прибыль за единицу времени.
В настоящий момент форекс компания ЛайтФорекс предоставляет своим клиентам обширный выбор различных финансовых инструментов: это – валютные пары, кросс-курсы, акции крупнейших компаний, котирующихся на Нью-Йоркской бирже, а также золото и серебро. Все это позволяет создавать инвестиционный портфель, исходя из предпочтительного уровня доходности. Другими словами, форекс трейдер может таким образом определить финансовые инструменты, чтобы торговля приносила эффективные именно для него результаты.
О компании:
Straighthold Investment Group, Inc. представлена известной форекс маркой Лайт Форекс и входит в группу компаний LiteForex, наряду с United World Capital, Ltd. В спектр ее основных направлений работы включается размещение финансовых средств на международном валютном рынке Форекс, мировых фондовых рынках, оказание форекс услуг.

Стратегия индекс доллара.

Не секрет, что каждая валютная пара, которую мы используем в процессе нашей торговли на форекс, состоит из двух абсолютно независимых денежных единиц определённых стран.

Таким образом, открывая позицию в определённом направлении, мы сравниваем одну валюту с другой, утверждая, что первая или вторая вырастет или упадет, поскольку вторая в этот момент под какими-то факторами ослабла или усилилась.

Однако на практике анализ валюты ограничивается лишь тем инструментом, который используется трейдером в данный момент.

Таким образом, открывая позицию, трейдер не видит всю картину целиком, а делая ставку на слабость определённой валюты, может банально столкнутся с кратковременной реакцией на позитивную статистику по противоположному инструменту.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Именно поэтому для того чтобы оценить реальную силу валюты были созданы специальные индексы, которые бы считывали информацию для одной валюты с множества различных валютных пар.

Индексы являются своего рода барометрами, показывающими нам картину по экономике и национальной валюте в целом.

Именно поэтому инвесторы всегда ориентируются на их показатели, а профессиональные трейдеры даже используют их в торговой практике. Одним из самых популярных инструментов, который применяют трейдеры в процессе анализа экономики США – индекс доллара.

На практике же трейдеры применяют расхождение индекса с ценой, а именно если индекс доллара растет, то валюта, которая за его покупается, в этот момент должна падать.

Для того чтобы проверить эффективность использования индекса доллара и выявить закономерности в движении валютных пар на его основе мы решили провести собственное тестирование инструмента на реальном счете.

Построение стратегии на основе индикатора индекс доллара.

Стратегия на индексе доллара использует два индикатора, а именно индикатор индекс доллара, а также индикатор Index-v7, благодаря которому вы можете выстроить индекс валюты, которая будет состоять в паре с долларом.

Нанесите два эти индикатора в одну ячейку при этом не забудьте присвоить разный цвет линиям. Для примера если вы использует валютную пару Евро/Доллар, то к индексу доллара добавьте индекс Евро.

Для того чтобы максимально упростить вам жизнь мы подготовили специальный шаблон, который находится в одном архиве с индикаторами.

Установить стратегию очень просто, а именно откройте каталог данных через меню файл вашей платформе, после чего отыщите папку с названием Template сбросьте в нее шаблон, а также найдите папку с названием Indicators и сбросьте в нее индикаторы.

После перезапуска платформы откройте дополнительное меню на графике валютной пары Евро/Доллар и запустите шаблон с название «Индекс доллара». В конечном итоге вы получите такой график:

Сигналы стратегии на индексе доллара.

Принцип применения стратегии заключается в том, чтобы сравнить два индекса которые составляют валютную пару друг с другом. В случае если доллар оказывается сильнее — синяя линия начинает расти, если слабее – падать.

В момент, когда линии индексов максимально близки к друг другу – на рынке форекс флет либо силы валют практически одинаковы. В момент, когда происходит пересечение индексов появляется сигнал на вход в рынок.

Сигнал на покупку:

1) Синяя линия пересекает красную сверху вниз, что знаменует слабость доллара и силу первой валюты валютной пары.

После того как вы вошли в рынок необходимо установить стоп приказ на уровне локального минимума либо по минимуму сигнальной свечи. Выходить с рынка следует по профиту, который должен быть равен стоп приказу в пунктах. Пример:

Сигнал на продажу:

1) Синяя линия пересекает красную снизу вверх, что знаменует силу доллара и слабость первой валюты валютной пары.

Как и в случае с покупками необходимо ограничивать свои риски путем установки стоп лосс у локального максимума либо максимума сигнальной свечи. Выход с рынка происходит по профиту, который должен быть равен в пунктах стоп приказу. Пример:

Результат стратегии с использованием индекса доллара и одноименного индикатора, читайте по ссылке — http://forexluck.ru/test-st/91-test-st/2817-test-st-usdx

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Форекс Статьи

Как использовать индикаторы силы валют на Форекс рынке?

В системе технического анализа валютного рынка, трейдеры все чаще применяют дополнительные инструменты анализа. Одним из таких инструментов является индикатор силы валют.

Что же это за индикаторы, какие преимущества получает трейдер, работая с ними и на конец, как трактовать показатели и использовать в практической работе индикатор силы валют?

Прежде всего, индикатор силы валют измеряет силу валют в количественных показателях относительно друг друга.

Преимущества индикаторов этого типа:

1. Наглядно представляет силу (слабость) каждой из валют относительно других, входящих в корзину;

2. Представляет более точную реальную рыночную стоимость валюты по сравнению с отдельно взятой парой валют;

3. Индикатор индекса хорошо отражает общую тенденцию базового инструмента

Основными из них являются индикатор доллара и индикатор евро.

Индикатор (индекс) доллара, символ «USDX»

Представляет собой усредненный показатель изменения курсов корзины 6 основных мировых валют относительно доллара США.

Можно скачать этот индикатор и открыть его график в торговом терминале Метатрейдер4 здесь.

Практическое использование классического индикатора индекса доллара.

Оценка общего состояния рынка. В основе — отслеживание тенденции этого индикатора и ее корреляция с графиком валютной пары. При росте USDX все валюты, имеющие прямую котировку, движутся однонаправленно, а валютные пары с обратной котировкой – разнонаправленно. Индекс доллара, с учетом его корреляции с конкретной валютной парой, позволяет трейдеру определить общее направление движение этой пары валют.

Например, на рисунке ниже видно, что пара EUR/USD, имеет обратную корреляцию к индексу доллара. При росте индекса цена EUR/USD снижается и наоборот.

Использование USDX для определения значимых уровней поддержки и сопротивления (см. рисунок ниже).

Выявление наличия дивергенции/конвергенции на графике цены и индикатора:

При наличии на графике цены валютной пары нисходящей тенденции, а индикатор USDX показывает рост, то есть, имеется расхождение графика цены с линией индикатора (дивергенция), то можно ожидать рост цены.

если имеется роста цены валютной пары, а на инексе USDX — формируется нисходящий тренд (рис. ниже), то с высокой вероятностью можно предположить разворот валютной пары вниз.

Индикатор (индекс) Евро — (символ E).

Корзина индекса евро включает пять валют (USD 55 %; GBP 30,56 %; JPY 18,91 %; CHF 11,13 % и SEK 7,85 %). Показывает усредненный показатель изменения курсов корзины 5 валют относительно Евро. Скачать и установить индикатор в Метатрейдер4 можно здесь.

Использование индикатора Евро в практической торговле

Выделяют два варианта его использования: по факту пересечения линии индикатора со средними скользящими и дивергенции индикатора с графиком цены.

Если индекс Е пересекает снизу вверх среднюю скользящую с периодом 50, 100 следует рассматривать вариант покупок, и наоборот, при переселении сверху вниз — открытие позиции на продажу. Принципы работы по дивергенции/конвергенции аналогичны работе с индексом доллара.

В настоящее время широко используется объединенный индикатор Евро+Доллар, включающий два самостоятельных индикаторов: USDX и индекс Е. Отражает динамику изменений этих индексов, с учетом текущей корреляции.

Индикатор не подает каких-либо торговых сигналов, а больше подходит для анализа общего состояния рынка:

широкое расположение линий индикаторов относительно друг друга свидетельствует на наличии на рынке сильного тренда;

если линии индикаторов линии сходятся на близкое расстояние — это свидетельствует о наличии на рынке флета;

пересечение линий индексов свидетельствует о начале сильного тренда.

Сейчас появились несколько относительно новых индикаторов для определения силы валют:

Currency Power Meter — торговых сигналов на открытие позиции не генерирует, скорее, относится к информативным индикаторам. Существует множество вариантов трактовки его показателей и, соответственно, стратегий работы.

Если кого это заинтересовало, вы можете найти подробную информацию о нем в интернете. Скачать индикатор совершенно бесплатно вы можете здесь.

Индикатор Cruscotto — отражает силу/слабость 8 валют, нефти и золота. Может работать на тайм-фреймах М15 — М месяц. Дает не только общее представление о ситуации на валютном рынке, но и позволяет оценить динамику конкретной валютной пары в краткосрочной перспективе.

Скачать данный индикатор бесплатно можно тут.

В заключении необходимо сказать, что индикатор силы валют рекомендуется использовать в качестве дополнительного инструмента анализа и для понимания общей рыночной ситуации.

Индексы валют для Форекс

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта forexlabor.info ! Многие из трейдеров пользуются популярными индикаторами или советниками для анализа рынка. Эти графические индикаторы в торговом терминале показывают движение цены в разных её интерпретациях, но анализировать рынок можно не только при помощи MA, Fractals, Stochastic и т.п. , но и при помощи мощного показателя- индекс доллара США USDX. Данный индекс можно применять, как “индикатор силы” доллара в валютных парах с которыми он котируется и научиться анализировать ситуацию на рынке форекс с большей точностью. Но для полного понимания, как проводить анализ рынка форекс на основании индекса доллара, давайте разберемся, что же такое индекс доллара ?

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Что такое индекс доллара?

Индекс доллара отображает оценку международной стоимости доллара США. сам индекс состоит из геометрической средневзвешенной корзины иностранных валют в отношении к доллару. В корзину входят шесть иностранных валют:

• SEK — шведская крона (Швеция);
• EUR — евро (27 стран ЕС);
• CAD — канадский доллар (Канада);
• JPY — японская иена (Япония);
• GBP — британский фунт стерлингов (Великобритания);
• CHF — швейцарский франк (Швейцария).

Так как страны входящие в корзину индекса доллара США имеют разные размеры и естественно разный торговый экономический потенциал, каждой из стран или группе стран, при расчете, выделяется определенный степенной коэффициент; Еврозоне отдается 57,6 % далее идет Япония — 13,6 %, Великобритания 11,9 % и остальные участники. Индекс доллара измеряет стоимость доллара, приведенную к 100,00, а именно к той цене, которая была зафиксирована в марте 1973 года. Например, значение котировки USDX на уровне 82.20 означает, что стоимость доллара по отношению к корзине валют упала на 17.80% с марта 1973 года.

Формула варианта расчета расширенного индекса доллара:

USDX =50.14348112 x EUR/USD 0.576 x USD/JPY 0.136 x GBP/USD 0.119 x USD/ CAD 0.091 x USD/SEK 0.042 x USD/CHF 0.036

50.14348112 это величина была введена в марте 1973 г. для фиксации индекса на уровне 100 в соответствии со Смитсоновским соглашением, когда была введена система новых курсов, допускавшая возможные колебания в пределах 2.25%. С тех пор этот показатель был принят за основу.

Индекс доллара для анализа рынка форекс

Индекс доллара можно использовать для анализа валютных пар рынка форекс, также как инвесторы фондового рынка в качестве базового контракта используют фондовые индексы для определения общего направления тренда на рынке. Если Вы торгуете валютные пары в котировке которых есть валюта usd, то индекс доллара даст представление об относительной силе доллара касаемо валютных пар типа EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF и т.п. и при случае неопределенности прогноза даст более ясную картину рынка. Можно смело сказать, что USDX имеет корреляцию с вышеуказанными валютными парами и этот показатель трейдер может использовать, как дополнительный индикатор при анализе рынка.

На примерах ниже очень хорошо видна корреляция валютных пар с индексом доллара.

Наблюдать за индексом доллара можно в отдельном окне торгового терминала или в окне браузера на сайте, но для удобства создан индикатор, который показывает окно графика USDX под графиком выбранной валютной пары.

Индикатор индекса доллара

Индикаторы отображает индекс доллара в виде японских свечей в версии для МТ5 и линии в версии для МТ4 Индикатор показывается в отдельно окне графика и помогает при анализе любой долларовой валютной пары.
индикатор USDX для МТ4 скачать
индикатор USDX для МТ5 скачать

DXY — индекс доллара США

На рынке Форекс валюты торгуются парами. Стоимость одной валюты выражается через её соотношение со стоимостью другой валюты. В нашем случае, индекс доллара выражает стоимость доллара США относительно корзины валют. В настоящей статье речь пойдёт об истории индекса доллара (DXY), методе расчёта этого индекса, его вариантах, смысле и, наконец, способах его использования форекс-трейдерами.

История

До первой половины 1971 года международная валютная система регулировалась Бреттон-Вудской системой, которая является незначительно переработанным вариантом системы золотого стандарта, существовавшей в начале 1940-х годов. Эта система предусматривала привязку основных валют к доллару США, который, в свою очередь, поддерживался резервами золотого запаса в г. Форт-Нокс. Изначально присущие этой системе лазейки, а также переход Европы к свободному движению капитала, в итоге привели к краху этой системы.

В августе 1971 года Президент США Ричард Никсон в одностороннем порядке объявил о прекращении действия Бреттон-Вудской системы, поскольку объём золотого резерва страны мог покрыть лишь 1/3 долларов, находящихся в обороте в других странах. Основной причиной для прекращения работы системы представлялось возможное желание Франции получить жёлтый металл в обмен на доллары США. В итоге, после перехода доллара США к плавающему курсу, другие страны последовали по этому же пути.

Прекращение действия Бреттон-Вудской системы привело к необходимости определять стоимость доллара США относительно других основных валют. В 1973 году Федеральная резервная система США разработала индекс доллара для контроля ценности «зелёного» относительно корзины среднего геометрического взвешенного значения стоимости шести валют, в частности евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка. Именно эти валюты доминировали в торговых сделках, заключённых США на момент создания индекса доллара. Официально, вес каждой валюты в корзине, формирующей индекс доллара США, составляет:

• Евро (EUR) — 57.6%
• Японская иена (JPY) — 13.6%
• Фунт стерлингов (GBP) — 11.9%
• Канадский доллар (CAD) — 9.1%
• Шведская крона (SEK) — 4.2%
• Швейцарский франк (CHF)- 3.6%

До введения евро 1 января 1999 года, индекс доллара основывался на показателях 10 валют, включая немецкую марку. Возникновение еврозоны привело к пересмотру, или изменению, баланса валют, составляющих индекс DXY. С тех пор больше ничего не менялось, хотя эти валюты больше не являются наиболее востребованными для торгов по доллару США.

В начале стоимость индекса доллара была равна 100. С тех пор этот показатель поднимался до 164,72 (в феврале 1985 г.) и опускался до 70,698 (в марте 2008 г.).

Расчёт индекса доллара США

Индекс доллара рассчитывается по следующей формуле:

DXY = 50,14348112 × EURUSD -0,576 × USDJPY 0,136 × GBPUSD -0,119 × USDCAD 0,091 × USDSEK 0,042 × USDCHF 0,036

Если в валютной паре доллар США выступает в качестве базовой валюты, взвешенный коэффициент будет положительным. С другой стороны, если доллар США является котируемой валютой, коэффициент такой пары будет отрицательным.

Интерпретация

Стоимость индекса доллара показывает трейдеру, насколько укрепился или ослабел доллар США по отношению к валютной корзине. Если индекс доллара составляет 125, это означает, что «зелёный» укрепился на 25% относительно валютной корзины, по сравнению с первоначальной стоимостью. Таким же образом, индекс доллара равный 75 указывает на то, что ценность «зелёного» упала на 25% по отношению к стоимости валютной корзины. Поэтому, при чётком восходящем тренде индекса доллара, форекс-трейдер должен избегать коротких позиций по валютным парам, базовой валютой в которых выступает доллар США, и наоборот.

Торговля индексом доллара США

Фьючерсные контракты по индексу доллара заключаются в Межконтинентальной биржевой корпорации (Intercontinental Exchange, или ICE). Индекс доллара является наиболее распространённым и часто торгуемым валютным индексом. Первые фьючерсные контракты были выставлены на торги 20 ноября 1985 года. 3 сентября 1986 года стали доступны опционы по этому индексу. Как фьючерсы, так и опционы, предлагаются для торговли исключительно через электронную платформу ICE. Фьючерсные контракты обозначаются биржевым символом DX (или SDX для мини фьючерсных контрактов), за которым следуют месяц и год.

Котировки обновляются каждые 15 секунд на основании данных из разных источников, доступных для валютного рынка. Индекс доллара рассчитывается как среднее значение максимальной цены покупки/продажи, которая и предоставляется различным источникам информации. Некоторые информационные источники используют собственный символ для обозначения этого индекса. Например, агентство «Bloomberg» применяет обозначение DXY (также известного как Дикси). Торги по этому контракту начинаются в 18:00 (по Вашингтону) в воскресенье и заканчиваются в 17:00 (по Вашингтону) в понедельник. Со вторника по пятницу рыночные торги проходят в промежутке между 08:00 и 17:00 (по Вашингтону). Подобно торгам по прочим активам, трейдеры могут размещать свои заявки до открытия (за 30 минут до начала торгов / исполнения заявок). Производные контракты позволяют инвесторам уберечь свои портфели от волатильности доллара США. Контракты на индекс доллара на ICE — это единственный вид фьючерсного контракта по доллару США, по которому проходят открытые торги на регулируемой бирже с прозрачным механизмом ценообразования. Хедж-фонды и частные инвесторы с крупным капиталом торгуют различными разновидностями индекса доллара в индивидуальном порядке через инвестиционные банки.

Размер фьючерсного контракта по Индексу доллара рассчитывается как 1 000 долл. США умноженные на индекс. Например, если торги по индексу доллара проходят на уровне 96,550, то размер такого контракта составит 96 550 долл. США. Минимальный шаг цены составляет 0,005 (эквивалент 5 долл. США). Продолжительность таких контрактов — одни квартал, и они истекают в марте, июне, сентябре и декабре. Дневная цена расчёта основывается на средневзвешенной рыночной цене, учитывающей объём всех транзакций, исполненных в течение периода закрытия (14:59-15:00 по Вашингтону). Несмотря на то, что минимальный шаг цены составляет 0,005, расчётная цена выражается с точностью до 0,001.

Как правило, фьючерсные контракты по индексу доллара предлагаются для торгов Нью-Йоркской торговой палатой (NYBOT), которая является одним из подразделений ICE. Торги по DXY также проходят как по биржевым инвестиционным фондам и паям инвестиционных фондов на различных биржах.

Индекс доллара США, взвешенный по торгам

Для отображения текущей экономической ситуации, в 1998 году Федеральная резервная система США создала альтернативу Индексу доллара. Во-первых, возникла необходимость включить валюты других стран, таких как Бразилия, Китай и Мексика, которые приобретали популярность в сделках США с международными партнёрами. Во-вторых, приход евро требовал создания альтернативы существующему индексу доллара США. Новый индекс стали называть индексом доллара США, взвешенного по торгам, или Индексом широкого рынка.

Как отмечалось ранее, первоначальная цель создания этого индекса заключалась в точной оценке прочности доллара США. Применяемый в расчётах вес валют основывается на объёме импорта и экспорта между Соединёнными Штатами и соответствующими странами. Вес валют пересматривается один раз в год с учётом результатов торгов. Индекс доллара США, взвешенный по торгам, обновляется каждую неделю. Торги по нему не проводятся. Ниже приведены валюты, которые использовались для создания индекса доллара США, взвешенного по торгам, а также соответствующие показатели веса этих валют по состоянию на 26 октября 2015 года:

Расчёт Индекса доллара США, взвешенного по торгам

Индекс доллара США, взвешенный по торгам, можно рассчитать с помощью номинальных обменных курсов (предоставляемых брокером Форекс) и реальных обменных курсов. Индекс доллара США, взвешенного по торгам с использованием номинальных обменных курсов, рассчитывается по следующей формуле:

— величина индекса в момент .

— величина индекса в момент .

— количество валют в индексе в момент .

— курс обмена валюты в момент .

— курс обмена валюты в момент .

— вес валюты в момент и:

Перед анализом следующей формулы, будет полезно разобраться в том, что же собой представляет реальный обменный курс. Реальный обменный курс учитывает разницу между уровнями инфляции США и другой страной. Реальный обменный курс рассчитывается на основании превалирующих показателей Индекса потребительских цен (ИПЦ). Итак, индекс доллара США по реальному обменному курсу рассчитывается по следующей формуле:

— Индекс потребительских цен США в момент .

— Индекс потребительских цен США в момент .

— Индекс потребительских цен страны в момент .

— Индекс потребительских цен страны в момент .

Прочие варианты

Учитывая набор валют и показатели их веса, нетрудно понять, что индекс доллара США больше не отображает текущую ситуацию. Кроме того, ICE устанавливает существенные комиссионные за предоставление котировок в реальном времени и с задержкой.

Более того, применение среднего геометрического взвешенного для расчётов индекса доллара США делает его более дорогим для активных участников рынка. Кроме того, график индекса доллара в той или иной степени напоминает перевёрнутый график пары EUR/USD. Наконец, различный вес валют означает, что евро будет иметь наибольшее влияние на индекс доллара, по сравнению с остальными валютами, даже несмотря на то, что это будет не всегда справедливо (например, очередные раунды снятия денежных ограничений со стороны ЕЦБ и Банка Японии будут иметь различное влияние на величину индекса доллара США).

Учитывая вышеуказанные недостатки, компания Доу Джонс и FXCM разработали индекс доллара DJ FXCM. Индекс доллара DJ FXCM состоит из 4 основных валют: евро, иена, австралийский доллар и фунт. Каждая из этих четырёх валют имеет вес равный 25%. Система без труда позволяет трейдеру контролировать позицию по одной из четырёх валют посредством простого наблюдения за индексом доллара DJ FXCM. Торги по этому индексу проходят на платформе форекс-брокера FXCM.

Заключение

Индекс доллара США можно использовать в качестве доступного справочного инструмента для оценки стабильности доллара США по отношению к конкурентным валютам. Однако, учитывая колоссальный объём инвестиций, можно предположить, что он подойдёт лишь для крупных трейдеров. Тем не менее, перед началом торгов не лишним будет взглянуть на график этого индекса, так как он поможет избежать неверных точек входа на рынок.

Индексы как инструмент оценки курса валюты

Люблю математику. По мне, так любая точная наука хороша объективностью, которой так не хватает в финансовых вопросах. Как часто можно услышать споры (особенно в последнее-то время) в стиле: » — Рубль падает! Спасайся кто может!» и в ответ » — Да шо ви такое говорите? Таки это не рубль падает, а доллар растет!». Как узнать, что происходит на самом деле?

Есть два пути оценки курса валюты вне валютной пары. Один из них — оценка покупательной способности. Вот совсем недавно vasily написал замечательную статью про индекс Биг Мака. Очень познавательно и просто для оценки. Но есть один недостаток — валюты как оценивались в паре друг к другу (покупательный паритет), так и оцениваются. То есть инструмент безумно интересен с точки зрения статической оценки валюты здесь и сейчас — показывает, насколько оно переоценена. Ну или недооценена. А вот в плане абстракции от других валют не очень.

Сегодня я расскажу об индексах. Они позволяют оценивать изменение курса в динамике и лишены недостатков валютных пар.

Что такое индекс валюты

Итак, для оценки курса используется такой инструмент, как индекс. По простому говоря, индекс — это функция (формула), в которую входят несколько основных валют. То есть это и не валютная пара, и не кросс-курсы. Каждая валюта имеет свой весовой коэффициент. За счет этого достигается взвешенность индекса. Так, например, зимбабвийский доллар имеет очень большую волатильность и испытывает гиперинфляцию. Разумеется, приравнивать его в формуле к влиянию евро просто глупо. Поэтому он имеет гораздо более низкий коэффициент влияния. А если уж совсем честно, то практически не используется в индексах, что уж там.

Разбор индекса на примере доллара США

Давайте разберем индексы на примере индекса доллара. Обозначение этого инструмента — USDX. В индекс доллара входит 6 валют. Это Евро, Иена, Фунт стерлингов, Канадский доллар, Шведская крона и Швейцарский франк. Совокупность этих валют называется корзиной валют.

Дальше, берется курс доллара по отношению к каждой валюте из корзины в отдельности. После этого к каждому курсу добавляется т.н. степенной коэффициент (указывающий вес валюты в корзине) и все они перемножаются и мультиплицируются на коэффициент. На выходе мы получаем индекс доллара из шестивалютной корзины.

Не пугайтесь страшных слов — на деле все очень и очень просто. Вот формула, которую мы описали словами:

Теперь о самом первом коэффициенте. Очень интересная история. Дело в том, что отправной точкой для индекса стал март 1973 года, когда курсы стали плавающими. Так вот, коэффициент приводит к сотне индекс на эту дату. То есть указывает на начало отсчета.

Ну и для интереса можно привести график индекса доллара США за последние 5 лет. Это даст четкие представления о том, что происходило с долларом:

В общем, можно сказать, что индекс доллара довольно сильно менялся, однако определенной тенденции к падению или росту не прослеживается. Если рассматривать месячный график, то можно будет заметить, что в последние два месяца доллара действительно растет. Поэтому рост курса к рублю вполне объясним.

Индексы других валют

Например, индекс евро:

По подобной схеме можно составить индексы для всех валют. Однако особую тонкость составляет выбор корзины и весовых коэффициентов. Так для корзины принято брать 6 валют тех стран, с которыми наиболее развиты торговые отношения в абсолютном исчислении.

Кроме самостоятельного расчета индексов можно использовать и готовые инструменты, например, скрипты-индикаторы из MetaTrader или других торговых платформ.

Вот, по большому счету, и вся история. Использовать индексы очень полезно для понимания того, что происходит на валютном рынке. Использование корзин вместо валютных пар дает более объективное представление о том, растет ли одна валюта или падает другая. Это очень можно пригодиться для принятия решения в выборе валюты хранения сбережений. Однако важно помнить, что сами по себе индексы малопригодны для прогнозов. Это — задача для фундаментального анализа.