В трейдинге рулит объём

Новинки. Регулярно мы обновляем и добавляем на портал новые мультфильмы, сериалы, ТВ-шоу, музыкальные клипы, новости, обзоры, мультсериалы и т.д. и всё это Вы можете посмотреть совершенно бесплатно, без регистрации и смс. Мы стараемся для Вас, для наших любимых посетителей.

Онлайн-просмотр. На нашем сайте не обязательно предварительно скачивать фильм, чтобы его посмотреть, достаточно просто включить и наслаждаться просмотром. Благодаря профессиональной настройке не будет никаких торможений, и ничто не сможет Вам помешать посмотреть интересный фильм.

Закладка. На сайте можно нажатием одной кнопки со звездочкой отравить видео в закладки и вернуться к нему позже. У каждого, наверняка бывало, что увидел на сайте интересное видео, которое хочешь посмотреть, но прямо сейчас нет возможности. Данная кнопка поможет Вам в этом и, освободившись, Вы с легкостью сможете посмотреть, то что хотели.

Удобный интерфейс. Поиск нужного видео не займет у Вас много времени, так как сайт лучшим образом адаптирован для пользователей, и всё интуитивно понятно. Даже ребенок сможет разобраться и включить для себя мультфильм или какую-нибудь программу о животных, природе.

Кино как искусство появилось сравнительно недавно, но уже успело тесно переплестись с нашей жизнью. Множество людей из-за спешки нашего времени уже годами не ходили в театр, в галерею или музеи. Однако трудно себе представить человека, который не смотрел сериал или фильм хотя бы месяц. Киноискусство является синтезом театра, музыки, изобразительного искусства и литературы. Таким образом, оно дает даже самому занятому человеку, у которого нет времени ходить по театрам и галереям, быть ближе к искусству и духовно совершенствоваться.

Также кино заняло сферу и общедоступного развлечения. Просмотр комедий, боевиков, вестернов и т.д. отлично вписывается в какой-нибудь вечер в кругу семьи. Ужастики отлично щекочут нервы даже самого бесстрашного человека. Мультфильмы обожают дети, а некоторые можно смотреть и всей семьей. Познавательные видео помогают расширить знания, посмотреть на мир шире и удовлетворить собственное природное любопытство.

Человек в двадцать первом веке уже не может представить свою жизнь без технологий будущего, кажется, в будущем машины, роботы и техника смогуд заменить человека, а точнее выполнение многих автоматических работ, по этому каждый хочет смотреть какие технологии будут в будущем. На сайте Вам и не нужно откладывать просмотр, просто добавьте видео в закладки и в любой момент можете к нему вернутся и отлично провести время за просмотром качественного видео.

Не отказывайте себе в удовольствии, начните смотреть уже прямо сейчас! Знакомьтесь с обновлениями, с новинками, выбирайте то, что хотели бы посмотреть позже. Порадуйте себя и близких интересными фильмами в хорошем качестве!

В трейдинге рулит объём

Главная » Блог о трейдинге » Горизонтальный объем в трейдинге – то, что необходимо знать трейдеру

Горизонтальный объем в трейдинге – то, что необходимо знать трейдеру

Все трейдеры, стремящиеся вывести свою торговлю на новый уровень, живо интересуются методиками анализа объёмов. Это дальновидно, учитывая, что показатели объёма могут многое сказать о реальном положении дел на рынке ещё до того, как цена сделает его очевидным. В нашем блоге мы часто затрагиваем тему анализа VSA и рассматриваем, как применять знания о вертикальных объёмах в своей торговле. Однако в этой статье мы обсудим горизонтальный объём – узнаем, что это, в чем плюсы и минусы его использования в анализе и как трейдеру можно применять его на практике.

Горизонтальный объём: ищем отличия

Чтобы разобраться, как анализировать горизонтальный объём, стоит сначала чётко уяснить его отличия от вертикального. Вертикальный объём хорошо знаком каждому трейдеру – он отображается в виде столбиковой гистограммы внизу графика. Что он отображает? Общее количество проторгованных сделок за единицу времени.

В отличие от него, горизонтальный объём отображает, сколько сделок было проведено на рынке по определённой цене. Другое название – профиль рынка – несколько упрощает понимание горизонтального объёма. По сути, он помогает увидеть рынок в разрезе и заметить, когда цена была наиболее популярна и устраивала большинство рыночных игроков. Размещаются горизонтальные объёмы слева, справа, или же в любом другом месте графика – в зависимости от используемого торгового терминала и персональных настроек.

Все практикующие VSA трейдеры уже успели оценить преимущества вертикальных объёмов – они помогают прогнозировать точки разворота цены, видеть манипуляции крупных игроков и т. д. Но в чём плюсы применения горизонтальных объёмов в анализе? Давайте разберёмся.

Преимущества анализа горизонтальных объёмов

Как мы уже упоминали, горизонтальные объёмы позволяют увидеть, как объём накапливается на различных ценовых уровнях. Что это даёт трейдеру по факту?

1. Понимание текущей расстановки сил на рынке.
   Благодаря индикатору горизонтальных объёмов, трейдер может видеть, как распределяются позиции и где накапливаются большие объёмы, а как мы знаем, большие объёмы зачастую – признак присутствия крупных игроков.
2. Возможность находить сильные уровни на рынке.
   Объёмы не будут консолидироваться около слабых уровней. Поэтому индикатор графика рынка поможет безошибочно определить сильные уровни и строить около них свою торговлю.
3. Возможность более точно находить зоны поддержки и сопротивления.
   Ориентируясь на движение цены относительно ключевых точек профиля рынка, трейдер сможет спрогнозировать дальнейшее ценовое движение.
4. Точность в установке стоп-лоссов.
   Анализ горизонтальных объёмов поможет трейдеру правильно выбирать места для установки лимитных ордеров, чтобы их не вынесло случайным движением.
5. Точность выбора момента для входа в рынок.
   Анализ профиля рынка поможет отфильтровать слабые уровни и поймать мощное движение цены на его старте.

Как видно, из анализа горизонтальных объёмов трейдер может почерпнуть немало полезной информации для своей торговли. Но чтобы это действительно было так, нужно понимать принципы формирования горизонтальных объёмов и понимать, как применять их на практике.

Профиль рынка: понимание и практическое использование

Горизонтальные объёмы формируются на рынке в согласии с законом спроса и предложения. До тех пор, пока спрос не соответствует предложению, Или, другими словами, цена устраивает не всех участников рынка, на графике наблюдается движение. Оно ещё называется импульсом. Когда же достигается уровень справедливой цены, участники рынка начинают активно набирать позиции. Это отображает горизонтальные объёмы как зону консолидации, или зону стоимости.

Зона стоимости – это всегда некий коридор, в котором цена движется пока не перестанет устраивать большинство. Когда это случится, рынок ожидает новый импульс и выход из ценового коридора.

В ценовом коридоре можно выделить несколько элементов. Один из них – точка контроля, или POC. Обьем на которой достигает своего максимума в этом коридоре. Правильно интерпретируя информацию, которую дают точки контроля, можно получить подсказку как открывать позицию в текущей торговой сессии.

Помимо точки контроля, у зоны стоимости есть границы: верхняя (VAH) и нижняя(VAL). При торговле внутри дня эти границы можно успешно использовать как линию сопротивления и поддержки и торговать на их пробой. Причём здесь закономерно правило: «чем уже коридор, тем больше шансов его прорыва, а чем он шире, тем больше вероятность, что цена останется внутри на протяжении всего торгового дня.

Чтобы успешно использовать горизонтальные объёмы в своей торговле, трейдеру важно помнить о цикличности рынка – баланс неизбежно сменяется импульсным движением и наоборот. В этом случае горизонтальные объёмы помогут определить, когда наступает момент перемен и либо вовремя закрываться с хорошим профитом, либо выгодно открывать позицию на самом старте мощного ценового импульса.

Разумеется, мастерство в анализе профиля рынка приходит с опытом и практикой, о немаловажно и систематизировать имеющиеся теоретические знания. В этом хорошо помогает планомерное обучение трейдингу.

Если Вам понравилась наш статья про горизонтальные объемы — рекомендуем оформить подписку на блог.

Как я торгую по объемам

. Тех.анализ отвратителен.

То, что привычно сегодня,

может стать отвратительным завтра.

Все, что написано ниже — сугубо мое представление о торговле по объему, которое я никому не собираюсь навязывать. Данный материал не стоит расценивать как полноценную стратегию, я представляю только саму идею (ядро).

Что для меня значат сами объемы, что они мне дают ?

В первую очередь, такой метод торговли дает войти в сделку с очень коротким стопом. Важно то, что сами по себе объемы, в чистом виде, не дадут такого положительного эффекта, нежеле как в связке с уже существующей ВАШЕЙ системой торговли, т.е. объемы, будут служить вам прекрасным дополнением, подтверждающим и усиливающим уверенность в правильном вашем решении.

Все началось с ЛЕНТЫ

Что мы видим в ленте ? В ленте мы видим то, сколько контрактов прошло по конкретной цене в конкретную долю секунды времени. В ленте указываются только те сделки, которые прошли «по рынку», т.е. били маркетом в лимит.
В ленте Авроры голубым цветом обозначены удары по офферам, красным цветом — удары по бидам, бирюзовым — сделки прошедшие с проскальзыванием в сторону офферов, розовым — наоборот, в сторону бидов. Сделки, отображенные в голубой рамке –это съем стопов шортистов, в красной рамке — съем стопов лонгистов.
В своей торговле я использую две ленты: одна фильтрованная, другая нефильтрованая (как пиво:). В нефильтрованой ленте я в первую очередь смотрю ее скорость, — лента ускоряется — это сигнал к действию ! Вторую ленту я фильтрую таким образом, чтобы банально ее замедлить, но подбираю фильтр таким образом, чтобы увидеть группы сделок, блоки одного цвета, главное в этом случае ее сильно не «загрубить» — сами по себе крупные сделки в ленте ни о чем мне не говорят, а вот блоки крупных сделок в совокупности с другими инструментами анализа, могут послужить хорошим сигналом. В зависимости времени торгов и ликвидности в момент времени, я меняю фильтр большую сторону, в основном это происходит в американскую сессию.

Конечно, однозначно нельзя утверждать, что грубо говоря, синее — покупаем, красное продаем. Как мы знаем, сделку в ленте (особенно на фьючерсном рынке) можно рассматривать с разных сторон: это может быть простая спекуляция с открытием или закрытием позиции, это может быть какое-то равномерное накопление по алгоритму, это может быть чье-то хеджирование позиции на споте, а может быть и вообще межрыночный арбитраж.
Опять таки повторюсь, все, что касается фьючерсных рынков, — анализ объемов весьма и весьма относителен. Если количество акций какой-то компании ,торгующейся на фондовом рынке — это какая-то предельная величина, то совокупные объемы какого-нибудь ликвидного фьюча — это говоря простым языком «резиновый пузырь» (в силу маржинальности рынка), начинающий надуваться в начале жизни контракта и резко сдувающийся в конце, что можно посмотреть по открытому интересу (на СМЕ он публикуется с задержкой в день, на Московской бирже он транслируется в реальном времени). Резюмируя, можно сказать, что ОБЪЕМ ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО ЛИШЬ ЗА ТОЧКУ ВХОДА, А НЕ ЗА НАПРАВЛЕНИЕ.

Горизонтальный объем

Горизонтальный объем — показывает весь проторгованный объем в контрактах (как на покупку, так и на продажу) на заданном ценовом участке с начала отсчета, просматриваемого нами периода. Он выглядит в виде гистограммы слева от графика. На ней всегда будет выделен максимальный проторгованный объем (POC — Point Of Control). Он то, нам и нужен.

POC — величина динамическая, он может постоянно менять свое положение, а может и простоять весь день на одном ценовом уровне. В моей торговле его роль заключается в определении опорных ценовых диапазонов для входа/выхода из сделки. В идеале я выхожу из сделки при формировании нового РОС. Опять таки в чистом виде РОС бессмысленно использовать, т.к. не понятно куда пойдет цена: на разворот или все-таки продолжит движение, — применять его нужно только в сочетании с другими сигналами.

Дельта

Простыми словами, дельта — это перевес (разница) между проторгованными асками и бидами. Обычно, если дельта положительная, то преобладают покупки, если отрицательная, то продажи. Дельта, как и объемы, бывает вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная — показывает перевес на определенном ценовом уровне, а вертикальная — перевес на временном участке. И опять-таки, это совсем не значит, что движение цены будет всегда обусловлено направлением дельты.
Нет определенных четких правил анализа дельты, каждый сам решает, как ее использовать в своей торговле. Лично я использую горизонтальную дельту для определения интереса игроков на определенном ценовом уровне. Иногда я еще посматриваю вертикальную дельту для выявления разворотов либо для подтверждения сигнала, — это когда, например, свеча падающая, а дельта нейтральная либо положительная, что еще лучше.

Идикатор VWAP

Этот шикарный индикатор как-то описывал в своем недавнишнем вебинаре Алексей Раздолгин, спасибо ему огромное за это !
VWAP — это средневзвешенная цена по объему (Volume Weighted Average Price). Есть мнение, что этот индикатор используют в своих алгоритмах многие фонды, а так же маркет-мейкеры, на ряду с похожей стратегией, — TWAP — для набора средневзвешенной позиции по времени.
Я использую VWAP (дневной) с отклонениями +2/-2. Зачастую цена красиво отталкивается от основной линии VWAP, а верхнее и нижнее отклонения служат сопротивлениями. Для себя я определил, если цена находится ниже основной линии VWAP, то в приоритете продажи. Цена выше основной линии — покупки.

Как я торгую

1) VWAP. Смотрю, в какой зоне торгуется инструмент. Определяюсь с направлением (беру на заметку): цена ниже VWAP — ищу точки для захода в шорт, цена выше VWAP — ищу лонг. Сразу оговорюсь, это не всегда будет правильным решением. Вот почему его нужно использовать только как элемент стратегии.
2) Горизонтальные объемы. Идеальная ситуация, когда цена находится вблизи основной линии VWAP и расторговывает максимальный дневной объем (POC). Это значит, что цена готова вырваться в ту или иную сторону. Так куда же она пойдет ?
3) ДЕЛЬТА. Она нам и подскажет направление нашей будущей сделки. Дельта (горизонтальная) должна быть ярко-выраженная в количественном выражении по отношению к остальной своей гистограмме, — раза в 2-3 больше. И самое главное если направление дельты совпадет с текущим местоположением цены относительно VWAP (выше или ниже), то принимается решение о входе в сделку.
4) ЛЕНТА. По ленте я определяю наилучшую точку входа, анализируя ее скорость и объемы, которые подтверждают мою теорию или опровергают. В ленте жду, когда пойдут целые блоки однонаправленных сделок, особенно хорошим сигналом является череда крупных сделок прошедших с проскальзыванием (бирюзовый или розовый цвет в ленте Авроры), — это означает нежелание игроков ждать.

Выход из позиции

Выхожу я на верхнем или нижнем отклонении от VWAP, при образовании нового максимального дневного горизонтального объема (POC), кстати формируется он с небольшим запаздыванием. Если не сформировалась новая противоположная ярко-выраженная дельта, и если POC имеет направленную тенденцию к изменению в одну сторону, то возможно дальнейшее удержание позиции.
Я всегда себе повторяю — «цена торгуется от объема к объему«. Следовательно, каждый раз, когда будет формироваться новый POC, будет сразу видно новое место остановки цены, а возможно и ее разворота, — т.е. ценовой уровень новой расторговки объема.

Важно помнить, что сам по себе POC не является четким ценовым уровнем,- он определяет ценовой диапазон, в котором цена на некоторое время пришла в равновесие.

Пример развития сегодняшней ситуации в евро-долларе

Первую половину дня активны покупатели.

А во второй половине дня тенденция сменилась в сторону продавцов.

Объем. Вымыслы и правда. Пример на сделке ученика. ( объемы в трейдинге )

Давно не закидывал интересной информации к размышлению для новичков. Пора это исправить)

В интернете много расписано про объемные значения и даже имеются целые торговые планы и методички по торговле и анализу объема. Конечно оспаривать их эффективность и прибыльность я не собираюсь, однако могу помочь всем заинтересованным в разборе объемного анализа очень важным фактором, которой несколько отличается от обычных рассуждений и интерпретаций, которые можно найти в общем доступе на просторах интернета.

Затрагивать всю обширную тему объемов конечно я не стану, т.к на это уйдет не один пост и даже не одна неделя. Речь пойдет об значении которое многие трейдеры посредством тех или иных источников называют «встречным объемом» или «останавливающий объем» и т.д. Что же из себя подразумевает данное выражение и чем оно опасно для трейдеров. В первую очередь хотелось бы начать с самого определения данного выражения.

«Останавливающий объем» — подразумевает под собой выброс объема на определенном участке графика или при подходе к определенному ценовому уровню, что в последствии останавливает или разворачивает цену.

Многие трейдеры просматривают кучу футпринтов или используют фиксированные значения в кластерах, просматривают выброс объема в точечном значении и даже рассматривают его скопление и выброс во временном аспекте.

На самом деле это конечно не совсем так, вернее сказать большей частью это просто некий шаблон, который работает далеко не во всех торговых случаях.

Для более ясного понимания рассмотрим два трейда. Один мой на всеми любимой «супер» платформе VOLFIX, второй моего ученика.
Почему именно данная платформа, не подумайте, что она имеет какие-то сверх-широкие инструменты для анализа рынка, нет. Я выбрал именно данную торговую платформу, чтобы показать, что фактор объемного значения и его отображение на графике цены не является единственным приоритетным критерием для открытия позиции.

Итак первый скрин, это как я упоминал, мои трейды по фьючерсу на нефть CL. Трейды как обычно свежие)
Тут видно, что я находился в покупках, далее после анализа был совершен обратный трейд и далее удвоение позиции.

Ну и собственно фиксация на определенном участке.

Теперь для ясности картины откроем «Bar Chart» с параметрами м1 и м15.

Итак, на данном скрине отмечены красными овалами, максимальные выбросы объема на таймфрейме м1. Как видно, данный объем хоть и является максимальным в моменте времени, но он не несет практически никакой нагрузки в большинстве случаев. Мы наблюдаем некую остановку цены затем резкое пробитие. Конечно можно сослаться на то, что мы не имеем возле никакого сильного уровня или некоего значимого диапазона, но по идее выход сильного объема и должен спровоцировать некое сопротивление или создать проторгованую область из которого мы должны корректироваться или же развернуться)

На самом же деле выход большого объемного значения не значит практически ничего, за исключением того, что в определенной области было совершено максимально сведение ордеров в моменте времени. Что это дает трейдеру . Ответ — ничего, кроме как путаницы в голове. При рассмотрении возможности открытия позиции или анализе рыночной ситуации Вы будете постоянно рассматривать каждый выброс объема как «встречным», что по логике вещей должен развернуть рынок или дать коррекцию. Это мнение ложное, по крайней мере из 10 сделок, правы Вы будете в 3-4. Стоит заметить что и потенциал таких движений не всегда велик, что приводит данное наблюдение к еще большему проценту убыточной модели — ошибочного представления об объемном анализе.

Для примера рассмотрим трейд ученика Павла Владимировича, трейд был совершен самостоятельно, введение позиции и его фиксация так же была возложена на данного ученика.

Итак как мы видим, было совершено два трейда, первый несколько поспешный, второй ровно в той точке где и требовалось рассматривать продажи. Обратите внимание, что области открытия и закрытия позиции не имеют и намека на максимальный объем. Что лишний раз подтверждает, присутствие или отсутствие максимального объема у уровня\диапазона, не влияет на политику общего ценового движения в целом, а лишь указывает на максимально скопление ордеров в моменте времени, что позволяет лишь увидеть определенные ценовые значения, где могла бы присутствовать сила того или иного участника рынка.

Ссылаясь на данный трейд можно так же заметить, что области теста с максимальным значением объема, могли бы дать некий профит, но на самом деле ход цены не зависит от конкретного объемного значения. В подтверждение этому приведу еще один трейд, сделанный уже мною, но вел позицию опять же ученик, в целях практики методологии ведения позиции. Конечно проведена она не совсем идеально, т.к трейдер еще на первой стадии практики, но все же трейд был доведен до предполагаемой области

Теперь обратим внимание на график с платформы VOLFIX

Зеленый овал, точка открытия позиции, красный, максимальный выход объема.

Таким образом имея данные наблюдения и замечания можно отметить, что объемное значение для трейдера, несет сугубо ознакомительную структуру и в принципе не несет в себе определенных критериев и параметров в рассмотрении торговых возможностей или фиксации позиций.
Стоит заметить, что и отсутствие объема на определенном участке не всегда говорит об направленности рынка) Не мало случаев, где движение не имеющее «сильное» объемное значение пробивает уровни\диапазоны на своем пути, но это уже совсем другая история))

GUF — о миллионе дизов с Тимати, психушке и любви к Топурии | ОСТОРОЖНО, СОБЧАК!

Oyunçu kontrollarını göstərin

• Tarixində dərc edildi 2 Okt 2020
• Подробнее о пельменях Sибирская коллекция sibircollection.ru/
  Instagram: xenia_sobchak
  Facebook: sob4ak
  ВКонтакте: sobchak
  Одноклассники: ok.ru/sobchak

Şərh • 4 202

0:35 Собчак приехала к Гуфу с цыганами
2:10 Гуф пьет водку
4:00 об одиночестве и кризисе
4:40 о том, чьё поздравление ждал больше всего
5:07 «не понимаю, почему на меня вылилось столько говна»
6:50 о баттле с Птахой
7:44 4 000 000₽ за баттл
8:17 реклама
9:24 «планировал на день рождение лечь в больничку»
9:49 «травку покуриваю»
10:32 «я боюсь мусоров»
11:30 Гуф показывает Собчак вены
12:30 вся правда о треке «Москва»
15:19 «он (Собянин) сейчас смотрящий за Москвой»
16:00 о митингах
20:00 о Тимати
22:16 «да пошёл этот Гуф на хуй
24:10 о политике
24:30 об Украине
27:30 о рэперах не митингах
29:50 о Басте
31:00 суперигра «Выбираем мэра Москвы
37:25 экскурсия по дому
40:20 о том, как получил пизды от фаната
43:00 за сколько готов продаться
44:40 как сидел в Бутырке
46:07 «люблю травку больше, чем водить»
47:00 о шмонах и ментах
48:10 еще немного экскурсии по дому
51:40 о Топурии и наркотиках
53:53 «я ее еще люблю»
56:00 о телках
56:40 «мне нравятся хачюхи»
57:05 о «Холостяке»
58:00 об отношениях с Айзой и сыном
1:02:30 как украл часы
1:03:20 о зависти Коржу
1:04:00 о Zivert
1:07:00 о психических расстройствах, больницах и санитарах
1:14:30 об отце (очень искренне)
1:19:40 о матери
1:23:00 о татуировках и инициалах любовниц
1:25:40 экскурсия по гардеробной
1:28:00 Гуф показывает Собчак свой магазин

@Светлана Коденко так песнями да танцами, идин раз спел — утром уже все знают (оплата внесена)

Трейдинг. Объемы

Умение читать объемы в трейдинге – важный навык в арсенале профессионального участника биржевых торгов. Благодаря пониманию сигналов индикатора объемов, торговец может определить настроение рынка, распознать манипуляции и построить свою стратегию для извлечения прибыли.

В этой статье мы проанализируем некоторые стратегии по торговле на основе объемов.

• что пишут об анализе объема популярные ресурсы
• стратегия на основе индикатора Delta
• стратегия торговли на ложных прорывах
• стратегия “истощение напора”
• стратегия на основе индикатора Imbalances

Популярные интернет ресурсы и авторы бестселлеров о биржах в целом соглашаются, что:

• объем играет важную роль в трейдинге
• но это элемент, который обычно игнорируется рядовыми трейдерами по ряду причин.

Почему анализ объема упускается из виду

Одним из наиболее сложных вопросов для трейдеров, стремящихся использовать объем в своей торговой стратегии, является надежность данных. Многие из брокеров, которые транслируют данные об объеме торговли, будут предоставлять объем сделок, размещенных их клиентами. Это прежде всего касается рынка форекс и торговле через Metatrader. Если брокер не гигантский, его данные вероятно будут контрастировать с объемом реального рынка, и эта разница может быть значительной в суждении о том, куда рынок пойдет дальше.

Другая сторона проблемы часто заключается в том, что надежные данные об объемах торгов стоят денег, и начинающие трейдеры не хотят тратиться на эти подписки. Если бы данные об объемах не имели ценности, брокеры раздавали бы их бесплатно. Подумайте об этом.

Как использовать объем в своей торговле

Классическая литература о трейдинге обычно рассматривает объем как инструмент подтверждения. Если мы видим подъем цены вверх, проследите, сопровождается ли он ростом объемов? Ответ предоставит значительную информацию о том, стоит ли обращать внимание на этот рост цен. Считается, что движение рынка, сопровождающееся увеличением объемов, дает трейдеру уверенность в том, что рассматриваемый рынок сохранит эту траекторию в будущем.

Поведение объема на бычьем рынке

Как правило, восходящий тренд с растущими объемами на восходящих свингах и снижающимся объемом на откатах должен продолжить движение в этом направлении. И наоборот, если объемы увеличиваются во время нисходящих движений, но уменьшаются во время восходящих ценовых движений, это дает медвежий сигнал.

Картинка ниже отражает описанную логику. На графике индекса DAX (дневной таймфрейм, середина 2020 года), найденного у популярного обучающего ресурса для трейдеров, указаны взаимодействия цены и объема.

как торговать по объемам

Стрелки указывают, что в течение медвежьего тренда на восходящих волнах объем “усыхал”, а на падениях – рынок оживлялся с увеличением объема торгов.

На других авторитетных сайтах указывается на важность увеличения объема на прорывах. Рост рыночной активности, сопровождающий повышение котировок является фактором, подтверждающим подлинную силу рынка.

• Почему объем падает на снижениях цены на сильном рынке? Потому что это свидетельствует о дефиците торговцев, которые желают продать задешево хороший товар.
• Почему объем падает на росте цены на слабом рынке? Потому что это свидетельствует о дефиците торговцев, которые желают покупать втридорога товар сомнительной ценности.

Этот базовый принцип торговли отметил еще Ричард Вайкофф более 100 лет назад, и время доказало, что вертикальный объем в трейдинге действительно работает.

Как использовать современные цифровые технологии для трейдинга по объемам

Есть такой индикатор Delta. Ричард Вайкофф не использовал дельту, но если бы этот индикатор существовал в его время, то несомненно Ричард уделил бы ему внимание. Дельта вносит больше конкретики в анализ объема, разделяя общую активность на покупки и продажи.

Простая стратегия на основе индикатора Delta подразумевает покупку актива, когда индикатор меняет цвет с зеленого на красный, и продажу в обратном случае, когда индикатор меняет цвет с красного на зеленый.

Однако таких сигналов – очень много. В этом и проблема. Если следовать за каждым сигналом, то сделки будут совершаться часто, а счет – медленно “сдуваться” за счет больших комиссионных. Выход?

Выход в том, чтобы покупать по дельте в самых перспективных ситуациях. Прежде всего – это вход в long по завершению отката в рамках действующего ап-тренда.

Пример трейдинга по объемам и дельте

Пример. Это криптовалютный рынок, данные с биржи BitMEX. Тип графика – тиковый, период 1500 ticks. Рассмотрим сетап для торговли внутри дня. Масштаб нашего исследования не позволяет оценить широкую картину рынка, но просто знайте, что мы анализируем события 21 июня 2020 года, когда котировка на биткоин подобралась к 10 тысячам долларов за монету, поднявшись от уровней около 3 тысяч за монету за 3 месяца.

На графике – индикатор Delta , а также Zig Zag Pro , считающий статистику по волнам.

Трейдинг по объемам

1. На фоне – растущая волна внутри дня. На волне проторговано 116 миллионов контрактов. Стрелка указывает на яркий “зеленый всплеск” на индикаторе дельты на прорыве через уровень 9750. Усилия покупателей вывели котировку на новый уровень, трейдеру остается дождаться отката, чтобы войти в longs c расчетом на выход на новую высоту.
2. Волна отката. Всплеск объема с негативной дельтой сигнализирует о вероятной локальной кульминации продаж . Отметим, события происходят как раз на уровне пробоя 9750. Также волна отката имеет длину 75 тиков, а это приблизительно половина импульсной волны 1 (113 тиков). Это – обоснование предположения, что откат имеет размер нормальной реакции (в терминологии Вайкоффа).
3. Смена дельты на зеленую. Zig Zag разворачивается вверх и показывает, что объем на предыдущем снижении был 70 миллионов контрактов – меньше, чем на волне роста №1. Также интересно, свеча закрылась в сильной манере – на самой своей вершине. Это сигнал на покупку со стопом под минимумом этой свечи.

Аргументы стратегии трейдинга по объемам

• стратегически работаем в гармонии с восходящим трендом (растущий объем на повышении цены, падающий объем – на снижении цены);
• входим в позицию по сигналу дельты, в начале волне покупок
• тактически – рынок наше поддержку на уровне где это и ожидалось. Говорят, что покупатели, которые вошли на пробое 9750 “защищают свои позиции”. По другой версии – этих покупателей выбило по безубытку, чтобы не дать им заработать.
• короткий стоп, цель – обновление максимумов. Отношение риска к награде – 1:3 минимум.

Среди многих сигналов индикатора дельты мы выбрали самый низкорисковый и перспективный, дающий вход в long после завершения отката.

Как вы думаете:

• эта стратегия рабочая или нет?
• работает ли она для продаж?
• работает ли она на других рынках ?

Поделитесь своим мнением о трейдинге по объемам в комментариях.

Администратор проекта «Институт Спроса и Предложения», переводчик книг Ричарда Вайкоффа, автор и редактор статей на тему трейдинга, практикующий трейдер

Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение

Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.

Что такое объем торгов?

Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.

Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.

Индикатор объемов: значение и применение

Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…

Ликвидность и объем торгов

Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.

Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.

Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.

Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов

Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления ) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.

Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов

Что такое тренд , признаки разворота тренда , как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:

• Свечной анализ в краткой и доступной форме
• Свечной анализ: свечные модели молот, повешенный, модель поглощения, завеса из темных облаков, просвет в облаках
• Свечной анализ: Свечные модели утренняя звезда, вечерняя звезда, падающая звезда, звезды доджи и перевернутый молот
• Свечной анализ: свечные модели харами, пинцет, захват за пояс, две взлетевшие вороны, контратака.
• Топ 10 самые сильные свечные модели

Давайте рассмотрим небольшой пример:

Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:

1. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда;
2. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает – всплеск объемов;
3. Когда рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемов на минимальных уровнях.

Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.

Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:

Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.

И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:

Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.

Заключение

Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:

Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Проталкивающий объем, останавливающий объем в трейдинге!

Сегодня я хотел бы поговорить о вертикальном объеме, который является основой моей системы торговли. Именно в этой статье мы будем говорить о мощных всплесках вертикального объема. Если вы когда-то пытались анализировать вертикальный объем, то вы наверное заметили, что очень часто всплеск вертикального объема либо останавливает движение, либо он его начинает, поэтому я решил назвать эту статью именно так:

Объем останавливающий или проталкивающий.

Давайте сразу перейдем к примерам. Вот участок графика фьючерса на пару евро-доллар:

Мы видим аномально большие всплески вертикального объема. Как нам определить к какому движению приведет всплеск активности трейдеров? Для этого нужно оценить 2 вещи:

1. Где территориально находится этот объем(в какой части графика)?
2. Какой результат мы видим после этого всплеска?

Но еще раньше нужно понять, почему вообще может появится всплеск объема? Для этого есть несколько причин:

1. Сработка стоп-лоссов трейдеров
2. Новостной фон
3. Вход или выход крупных денег на рынок

Рассмотрим первый момент. Сработка стоп лоссов это всегда всплеск объема, чтобы понять, что объем вышел на рынок из-за стоп лоссов, нам нужно посмотреть, где образовался это всплеск. Как мы с Вами знаем, большинство трейдеров ставят стоп лоссы за экстремумы графика, например:

На этом графике я отметил 2 свечи с большим объемом. Чем они на ваш взгляд отличаются? Если посмотреть внимательно, то первая свеча является ярким примером проталкивающего(агрессивного, иницирующего) объема, свеча имеет широкий спред(длину), хвост сверху и не является отработкой стоп ордеров. Почему? Потому что в этом месте просто нет стоп ордеров в достаточном количестве для такого рывка. Давайте представим как это выглядело в момент когда этот объем появился на графике, где находился ближайший экстремум за которым могли быть стоп лоссы!

Если даже небольшое количество стопов и было в этой зоне, они не могли вызвать такой мощный всплеск объемной активности!

Отсюда мы можем сделать вывод, что этот объем был проталкивающим или иницирующим или объемом агрессора, который вышел на рынок большим рыночным ордером. Для этого кстати также нам может помочь лента сделок, об этом я писал тут:

Второй момент, который помогает нам понять, что объем на свече 1 был проталкивающим это реакция на этот объем, после того как мы увидели этот объем, цена вернулась к открытию проталкивающей свечи, а затем сила продавца подтвердилась повторной немного сниженной агрессией. И через некоторое время мы уже увидели всплеск объема, который был вызван стоп лоссами трейдеров. Чтобы понять, что цена пойдет дальше и этот пробой не ложный также нужно оценить реакцию цены на этот всплеск объема.

Реакция очень хорошая, цена сразу после этого всплеска пошла ниже и затем сделала небольшой «вялый» откат к закрытию «пробойно» свечи, а значит это не ложный пробой. Про это я писал вот тут:

Вот пример проталкивающего объема, который не дал результата, а значит мы не должны обращать на него внимания:

Как вы видите сразу после выхода объема цена идет в другую сторону и даже ниже свечи с всплеском объема, что говорит нам что объем на самом деле не был агрессией инициирующей движение.

Как определить всплеск останавливающего объема? Как правило он может иметь несколько признаков:

1. Длинные хвосты против движения свечи
2. Небольшой спред свечи(высоту)
3. После всплеска свечи цена либо резко меняет направление движения, либо медленно, но пересекает уровень открытия свечи со всплеском объема, либо уходит еще выше.
4. Цена может просто остановится и начнется флет, который может окончится тем, что цена двинется еще дольше, но на данный момент этот объем остановил движение.

Первый пример останавливающего объема. Цена останавливается, делает небольшое движение чуть ниже по инерции и затем переписывает последний экстремум и начинает двигаться вверх.

Второй пример, цена останавливается объемом и начинает консолидироваться, этот объем поглотил силу движения и даже новые всплески не смогли пробить баланс.

Третий пример. Цена упирается в некую плотность агрессивных продавцов, образуются длинные хвосты и цена уходит вниз, затем возвращается и снова не может пройти этот уровень, что подтверждает, что это был останавливающий объем.

Кстати следует заметить, что после пробоя таких уровней очень хорошо торговать ретесты уровней:

Останавливающий объем лучше использовать для выхода из ранее открытой позиции и не использовать для входа, потому что он всегда будет входом против основного движения, а это чревато убытками.

Ну и давайте еще несколько примеров проталкивающего объема:

Реакции вверх нет, значит это чистая инициатива и можно искать точку входа на продажу:

Инициатива и отсутствие реакции, как следствие идем еще выше:

На этом я бы хотел закончить и сделать важное замечание, все эти принципы важны в комплексе с оценкой уровней, тренда, оценка зон спроса и предложения. Для это почитайте вот эти статьи:

Данная статья частично является отображением принципа усилие результат:

В трейдинге рулит объём

• Что делать?
• В и д е о
• Картинки До 350 000 рублей на год без процентов. Это Халва! До 4000 рублей в день. Партнёрам Яндекс.Такси
• Карты и маршруты
• Почитать журнал потребителя
• No FolloW за нами в Twitter!

Похожие видео

© 2005 — 2020 «Каталог сайтов No FolloW ». В каталоге 84526 сайтов.
Права на все материалы, размещённые на этом сайте принадлежат их авторам. Хостинг Разместить рекламу

объем в трейдинге

О сервисе MosCatalogue.net

MosCatalogue.net — это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.

Ищите, смотрите, скачивайте видео — все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!

GUF — о миллионе дизов с Тимати, психушке и любви к Топурии | ОСТОРОЖНО, СОБЧАК!

Показувати елементи керування програвачем

• Опубліковано 2 жов 2020
• Подробнее о пельменях Sибирская коллекция sibircollection.ru/
  Instagram: xenia_sobchak
  Facebook: sob4ak
  ВКонтакте: sobchak
  Одноклассники: ok.ru/sobchak

КОМЕНТАРІ • 4 202

0:35 Собчак приехала к Гуфу с цыганами
2:10 Гуф пьет водку
4:00 об одиночестве и кризисе
4:40 о том, чьё поздравление ждал больше всего
5:07 «не понимаю, почему на меня вылилось столько говна»
6:50 о баттле с Птахой
7:44 4 000 000₽ за баттл
8:17 реклама
9:24 «планировал на день рождение лечь в больничку»
9:49 «травку покуриваю»
10:32 «я боюсь мусоров»
11:30 Гуф показывает Собчак вены
12:30 вся правда о треке «Москва»
15:19 «он (Собянин) сейчас смотрящий за Москвой»
16:00 о митингах
20:00 о Тимати
22:16 «да пошёл этот Гуф на хуй
24:10 о политике
24:30 об Украине
27:30 о рэперах не митингах
29:50 о Басте
31:00 суперигра «Выбираем мэра Москвы
37:25 экскурсия по дому
40:20 о том, как получил пизды от фаната
43:00 за сколько готов продаться
44:40 как сидел в Бутырке
46:07 «люблю травку больше, чем водить»
47:00 о шмонах и ментах
48:10 еще немного экскурсии по дому
51:40 о Топурии и наркотиках
53:53 «я ее еще люблю»
56:00 о телках
56:40 «мне нравятся хачюхи»
57:05 о «Холостяке»
58:00 об отношениях с Айзой и сыном
1:02:30 как украл часы
1:03:20 о зависти Коржу
1:04:00 о Zivert
1:07:00 о психических расстройствах, больницах и санитарах
1:14:30 об отце (очень искренне)
1:19:40 о матери
1:23:00 о татуировках и инициалах любовниц
1:25:40 экскурсия по гардеробной
1:28:00 Гуф показывает Собчак свой магазин

@Светлана Коденко так песнями да танцами, идин раз спел — утром уже все знают (оплата внесена)

Сленговый словарь трейдера

А

Альпинисты – игроки на повышение

Арбуз – один миллиард рублей

Аск, ask– заявка на продажу

Ауд, Аусси, Австрал, Осси, Оззи, Оз, Кенгуру, Кенга – австралийский доллар (AUD), обычно применяют к паре AUD/USD

Б

Бабки, бабло, бабаськи, бобы – деньги

Бак – на трейдерском жаргоне так называют американский доллар. На английском green back означает «зеленая спина», от этого словосочетания осталась только вторая половина, да и та в неправильном произношении

Бакс – доллар США

Баить – покупать

Бежать впереди паровоза – пытаться поймать разворот рынка

Безнал – безналичные деньги.

Бензопила – особенно сильные колебания цен внутри дня

Беня, Берданка, Беня-Вертолет, Вертолет – Бен Шалом Бернанке, председатель Федеральной резервной системы США с 2006 года, кличка Вертолет пошла из его выступления в ноябре 2002 года с докладом о монетарной политике, где он пошутил, что если для стимулирования экономики надо будет разбрасывать доллары США с вертолета, он будет это делать

Бешеная бумага – агрессивно растущаябумага второго или третьего эшелона

Биг бабло – крупный торговец или большие деньги

Бид – заявка на покупку

Бидовать – покупать, выставлять заявки на покупку

Бидовики – трейдеры, выставляющие лимитные заявки на покупку.

Блохи – одно–, двух– и пятиминутные свечи на графике типа «интрадэй».

Блудняк – хаотичные движения цены внутри дня

Бобры – облигации банка России (ОБР)

Боковик, флэт – отсутствие тренда, движение цены в диапазоне

Болванка – лимитированная заявка очень большого объёма, выставленная против сильного рывка цены

Болото – флет

Болтаться – колебания цены в рамках некоторого диапазона

Бонды– облигации

Брать – покупать

Брать по аскам или брать по оферам – покупать по ценам предложения

Брать агрессивно – покупать большими объёмами по ценам спроса, невзирая на цену

Брать по любой – покупать по той цене, которую предлагают продавцы

Буля – миллиард

Бум – резкое увеличение объема торгов, как правило, сопровождается ростом цены

Буря в стакане – сильное внутридневное движение цены

Бык – покупатель

Быть в кэше – означает закрытие позиций, средства переведены в «кэш» или деньги. В кэш выходят при ощущении неуверенности в своих силах, отсутствии понимания, происходящего на рынке

Быть в рынке – иметь открытые позиции

Бычий цепень – очень сильное желание купить

Бычить — ставить на рост

Бычка – стремительный рост

В

В стакан ударили – ситуация, когда кто-то агрессивно продал/купил по ценам спроса.

В угаре, быть в угаре – быть в проигрыше

Валиться – падать

Вариационка – вариационная маржа.

Верхняя планка – верхний лимит изменения цены в ходе торговой сессии

Взорваться — получить очень большой убыток или полностью разориться после долгой и успешной торговли

Влететь – крупно проиграть

Влить – продать крупным объемом

Вложиться – покупка инвестором ценных бумаг на длительный срок

Войти в рынок – открыть позицию.

Волатильность – мера колебания цены за определенный промежуток времени.

Волк – успешный, уверенный в себе трейдер, всегда имеет свое мнение о рынке

Ворочать – оперировать большой суммой денег

Ворочаться – совершать большое количество сделок

Вставлять, втыкать – покупать по рынку

Встать в покупку – открыть длинную позицию

Встать в позу – открыть позицию

Встать в продажу – открыть короткую позицию

Второй эшелон – акции мелких и средних компаний

Входной билет – минимальная сумма, с которой можно открыть торговый счет

Выжимать деньги с рынка – пытаться зарабатывать на небольших колебаниях цены

Выйти/ уйти в минус – потерять некоторую сумму денег за определенный промежуток времени

Выйти в ноль – завершить операцию с нулевым результатом

Выйти в плюс – заработать некоторую сумму денег за определенный промежуток времени

Выйти на деньги – закрыть все позиции

Вынести – полностью проиграться

Вынос – резкий рост цены

Выплюнуть позицию – закрыться по стопу

Выскакивать, выскакивать из бумаг – продавать

Выстреливать – резко уходить вверх

Выход на рынок – начало торговли

Вялый, пустой стакан – наличие в стакане относительно небольшого количества выставленных заявок

Г

Газ, Газик, Газон, ГП – акции «Газпрома»

Гамак – акции ГМК «Норильский Никель»

Гапон – акции «Газпромнефти»

Гвозди – длинные свечи

Голова – фигура «голова и плечи»

Голубые фишки, голубки – акции крупнейших компаний, имеющих стабильные доходы и регулярно выплачиваемые дивиденды

Грин – доллар США

Гэп, гэпчуха, gap – разрыв между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия другой свечи

Д

Движняк – сильная тенденция, обычно при хороших объёмах

Депо – депозит

Держать покупку – стоять в длинной позиции

Держать продажу – стоять в короткой позиции

Джок – пробойный паттерн. Идет резкий пробой уровня, затем разворот и закрепление за ним. Непосредственно момент резкого пробоя и называется джоком

Джонсон, Додик, Доу – индекс Доу-Джонса

Дивер – дивергенция

Дивы – дивиденды

Дневка – график дневного масштаба

Долить – добавить к прибыльной позиции

Достучаться – сорвать стоп-лосс

Драйвер – новость, которая толкает рынок

Дродаун – проседание счёта

Дядька – маркетмейкер

Е

Евро, Еврик, Еврейка, Ева, Euro – евро (EUR), применяют к паре EUR/USD

Евройен, Евражоп, Еврожоп, Евряйка, Ее, Ейе – валютная пара EUR/JPY

Еда – фьючерс на EURUSD, название произошло от сокращенного названия ED

Енот – японская йена (JPY), применяют к паре USD/JPY

Ж

Жениться на бумаге – удерживать бумаги несмотря на то, что их курс падает, либо купить бумагу на долгий срок

З

Загрузить – вложить все деньги в какую-либо бумагу

Задёрг – непредсказуемые колебания цены

Задирать – искусственно повышать цену

Заигранность – усталость от процесса торговли, когда трейдер перстает объективно оценивать рынок

Зал – под этим понимается дилинговый зал, в нем дилеры заключают сделки

Залоситься на бирже – сработал стоп-лосс, позиция закрыта с убытком, а вы залосились

Замыливается глаз – см. Заигранность

Заразиться от толпы – поддаться стадному чувству, начать действовать вместе с толпой

Зарядиться – купить бумаги на все деньги

Засандалить – продать по рынку большим объемом

Заскакивать – покупать бумаги

Засовывать – продавать по рынку

Засолить – продать

Застопориться – небольшие колебания цены около какого-нибудь уровня после сильного движения

Затариваться – покупать в крупных размерах перед началом сильного движения

Зафибоначить – нанести на график уровни Фибоначчи

Зацепить – частичное исполнение выставленной заявки

Заяц – вид овцыв течение дня совершает большое количество сделок, обычно так называют скальпирующих овец

Зебра – последовательность из нескольких длинных белых и чёрных свечей

И

Игра от покупки – открытие трейдером только длинных позиций, при наличии на рынке определенной ситуации, например на восходящем тренде

Игра от продажи – открытие трейдером только коротких позиций, при наличии на рынке определенной ситуации, например на нисходящем тренде

Играть от шорта – начинать торговлю с открытия короткой позиции

Играть по рынку – покупать при росте или продавать при падении

Играть по стакану – торговать, обращая внимание на заявки в стакане

Играть против рынка – продавать при росте или покупать при падении

Идти – котироваться

Изба/избушка – компания (не имеет значения ее тип), работающая на фондовом рынке

Избушечник – тот, кто видит всю информацию по стопам клиентов компании. Этот сотрудник двигает цену в нужном направлении, заставляя срабатывать ваши стопы. Он не манипулирует котировками напрямую, вместо этого склоняет трейдеров к тем или иным действиям.

Индастриал – индекс Доу-Джонса

Индюк – индикатор

Инсайд – важная информация, доступная ограниченному кругу лиц и способная существенно повлиять на цену

Инструмент – торговая пара валют, металлы, фьючерсы, акции и т.д.

Интрадей, intraday – торговля внутри дня

Интрадэйничать – торговать на коротких временных интервалах

Интрадэйщик – трейдер, торгующий внутри дня

Испарение фьючерса – исполнение (экспирация) фьючерса

К

Кабан – трейдер, передерживающий прибыльные позиции, в результате чего выходит с рынка по нолям и даже часто получает убыток

Кабанить – передерживать прибыльные позиции

Кабель, Паунд, Стерлинг – английский фунт стерлингов (GBP), применяют к паре GBP/USD

Канадец, Канада, Кад, Лунь, Луни– канадский доллар (CAD), применяют к паре USD/CAD

Кататься – играть на понижение или повышение

Квал – квалифицированный инвестор. На рынке ценных бумаг есть категории инструментов, доступ к которым имеют только квалы

Киви, Нзд – новозеландский доллар (NZD), применяют к паре NZD/USD

Клайматик – массовые продажи или покупки актива. На графике выглядит как большая полнотелая свеча с практически отсутствующими тенями

Клоз – закрытие позиции (от англ. close)

Кол – так называют опцион Cal

Кола – ставка на рост цены. Речь идет об опционах call

Колбаситься – сильные непредсказуемые колебания цены

Колы – опционы «колл».

Конец – увеличение капитала. Сделать два конца означает удвоить капитал, три конца – утроить, и так далее.

Корм, планктон – начинающие трейдеры, которые, чаще всего, несут убытки, то есть, образного говоря, идут на корм опытным трейдерам

Корнер – объединение нескольких крупных игроков с целью манипулирования рынком для получения прибыли

Коротить – открывать сделки на продажу

Коротышка – позиция, открытая против тренда, с целью поймать откат движения

Косилка – массированная покупка

Космонавты – трейдеры, играющие на повышение

Крокодил Гена – индикатор «аллигатор»

Крупняк – крупные игроки

Крыть– закрывать позиции, фиксироваться, синоним клоз и фикса

Кукловод, Кукл – мифический крупный игрок, который может манипулировать ценам на рынке

Кукловодить, куклить – манипулировать ценами

Кукиш – фигура «голова и плечи»

Кулак, хозяин, смотрящий, разводила, топор – крупный, агрессивный спекулянт, маркетмейкер

Купец – крупный покупатель

Купил-попал – результат покупки на нисходящем тренде

Купить/продать вдогонку – совершить очередную сделку в прежнем направлении, если цена движется в нужную сторону

Купить в яме – купить на минимуме

Купить через ночь – купить бумаги незадолго до закрытия сессии

Купиться – купить, занять длинную позицию.

Кэш – наличные деньги, а также свободные деньги на торговом счёте инвестора

Выйти в кэш – закрыть позицию

Л

Лада – акции «АвтоВАЗа».

Левередж, leverege – кредитное плечо

Лемминг – начинающий трейдер, постоянно повторяющий одни и те же ошибки и не желающий учиться; эмоциональный трейдер

Лес – гистограмма объёма на графиках

Линейка – портфель ценных бумаг

Линкер – программа для МТ4, позволяющая отбирать инструменты по ряду критериев. Своего рода скринер для МетаТрейдера

Лить – продавать

Ловить падающий лом – покупать на нисходящем тренде, рассчитывая поймать минимум

Ловить пипсы – совершать большое количество сделок с целью получения небольшой прибыли

Локирование, Локи – открытие двух противоположно направленных позиций по одному инструменту, для этого можно использовать разные субсчета

Ложиться на бок – переходить в горизонтальный тренд

Ложиться на поддержку – упасть до уровня поддержки

Лонги – длинные позиции

Лось – убыток. Поймать лося – получить убыток. Трейдеры, особенно начинающие, очень любят лосей ловить, кормить и выращивать, а также спать с ними (оставляют убыточную позицию на следующий день). Иногда говорят, что на рынке лоси гуляют целыми стадами, т.е. трейдеры получают несколько убыточных сделок подряд.

Лук, Лукич, Лукоша, Луч, Лучара, Лучок – акции НК «ЛУКойл»

Лот – минимальное количество торгуемого инструмента (акции, валюты и т.д), которое можно купить или продать

Лоу – минимум цены

М

Мажоры – основные валютные пары, к ним относятся шесть валют в соотношении с долларом США: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD и USD/CAD

Малахольный – так говорят о рынке, когда цена едва движется в узком диапазоне

Мамба – биржа ММВБ

Манименеджмент, Маня – управление капиталом

Маньяк – специалист по управлению капиталом

Маржа – сумма средств, необходимая для открытия позиции

Маржевать – совершать сделки с кредитным плечом

Маржинкол, Коля, Маржов Коля– принудительное закрытие позиций

Мариноваться – купить что-либо и держать в течение длительного времени, несмотря на снижение курсовой стоимости

Медведь – трейдер, играющий на понижение

Мелочёвщики – мелкие спекулянты

ММ — маркетмейкер; манименеджмент

Моросящий бид/офер – заявка на покупку/продажу, которую нерешительный трейдер то выставляет, то снимает

Морщить мозги – ломать голову над тем, куда пойдёт рынок

Мос, Мося, Моська, Мосэр, Мосяра – акции ОАО «Мосэнерго».

Мотаться – сильные непредсказуемые колебания цены

МТС – механическая торговая система

Мувинг – скользящая средняя

Мустанговая бумага – трудно торгуемая акция, ее невозможно «приручить»

Муфлоны – мелкие спекулянты–неудачники

Н

На всю мазуту – открыть позицию на все деньги

Наварить – получить прибыль от торговли

Наждак – американский индекс NASDAQ.

Накрыли в стакане – ситуация, когда выставленная в стакане заявка исполняется

Накрыть – купить или продать большое количество ценных бумаг

Нал – наличные деньги

Наливать на бирже – под термином «налили» понимается удовлетворение лимитных ордеров. Трейдер выставляет заявки на вход в рынок по определенной цене, когда они удовлетворяются, говорят, что трейдеру «налили»

Намыть – выиграть

Нарезать – выиграть на скальпинге

Нерезы – нерезиденты, иностранные игроки

Нефтянка – собирательное название акций российских нефтяных компаний

Нижняя планка – нижний лимит изменения цены в ходе торговой сессии

Никель, Гмк, Гомик – акции «Норильского никеля».

Ниллиотчик – последователь волновой теории Гленна Нили.

Ножницы – рост одной бумаги и падение другой

Нюся – Нью-Йоркская Фондовая Биржа

О

Обвал – резкое падение цены

Обвалиться – резко упасть

Обычка – обыкновенные акции

Овца – трусливый трейдер, постоянно прислушивающийся к чужому мнению, очень часто меняет свои позиции, в результате проигрывает

Огэсэзэшка – облигация государственного сберегательного займа (ОГСЗ)

Омар Хайам купился по хаям – покупки в области локальных максимумов

Омиллионериться – сильно разбогатеть

Отбить, отбиться – отыграть ранее проигранные деньги

Отгрузка – процесс продажи большого объема ценных бумаг

Отец, Мамонт – акции «Газпрома»

Отжать – поднять/опустить цену от уровня

Откат, Отскок, Откатиться, Отлететь – небольшое, краткосрочное снижение цены после роста или повышение цены после падения; Брутальный отскок – резкий отскок цены после ее длительного падения

Открываться на вариационку – использовать положительную вариационную маржу для открытия новых позиций

Откуп – поглощения текущего предложения на определенном уровне. Например, стоимость акций падает, но на поддержке в $100 за штуку происходит откуп, покупатели полностью поглощают объем, предложенный продавцами

Отработать – реакция рынка на новость, выход на новый уровень

Отрыв – резкое ускорение движения цены

Отскочист — трейдер, торгующий на отскоках

Отскок от сайза – резкий отскок от поддержки или сопротивлений. На этом уровне сосредоточено большое количество заявок в противоположном направлении, поэтому движение резкое

Отстопиться – выставить стоп-заявки

Отстрелить – резкий уход цены вверх

Офер, Оффер – то же, что и Аск. Заявка на продажу, лучшая заявка на продажу

Оферист – продавец

Офэзэшка – облигация федерального займа (ОФЗ).

П

Падать колом – сильное падение цены

Папира – акция

Париться – нести убытки, переживать по поводу убытков

Пассажиры – начинающие инвесторы, не имеющие опыта и несущие убытки

Паттерн – фигура теханализа, повторяющаяся модель движения цены

Первый эшелон – наиболее ликвидные акции, «голубые фишки»

Перевернуться, перекраситься, сменить цвет – сменить позицию на противоположную Переворот – смена позиции

Переложиться – купить один актив и продать другой

Переставлять хаи – обновлять максимумы

Перестопориться – сменить уровни выставления стопов

Переходной шорт – короткая позиция, перенесенная на следующий день

Пианист – агрессивно торгующий внутридневной трейдер, совершающий операции по нескольким активам одновременно

Пила – боковой тренд с периодично возникающими резкими движениями в ту и другую сторону

Пилиться – нести убытки на пиле

Пипс, пункт – минимальный размер изменения цены

Пипсовщики, пипсоловы – см. скальперы

Пирамида – усреднение цены, усреднять можно как прибыльные позиции (добавляться при движении цены в благоприятную сторону), так и убыточные (добавлять к уже имеющейся убыточной позиции, рассчитывая уменьшить среднюю цену)

Пирамидить – означает строить пирамиду

Пирамидиться – см. усредняться

Планка – лимит изменения цены в ходе торговой сессии

Плечевик – трейдер, торгующий на заёмные средства, на марже

Плечо, финансовый рычаг, леверидж– отношение средств, с которыми можно совершать сделки, к сумме, находящейся на торговом счете

По рынку – по рыночной цене

По самым хаям – совершить сделку по максимальной цене

Повышательный – наличие на рынке восходящей тенденции

Поднять деньги, поднимать деньги – заработать

Поднять рынок – повысить цены путём покупок

Подрасти – возрасти в цене

Подрезать – продавать по ценам ниже спроса

Поза – открытая позиция

Поймать – удачно купить или продать

Поймать движняк, войти в движняк, оседлать движняк – удачно совершить сделку на сильной тенденции

Поймать лося – закрыться по стоп-лоссу

Полоскаться в стакане –частые безрезультативные сделки внутри дня

Полюс – акции «Полюсзолота».

Понижательный – наличие на рынке нисходящей тенденции

Попасть – то же, что и влететь, попасть под раздачу.

Портфельщик – портфельный инвестор

Потерять позицию – закрыть позицию раньше времени

Потолок – исторический максимум, либо максимальный уровень, до которого, по мнению аналитика, может вырасти бумага

Пофиксить – зафиксировать прибыль

Поход за лонгами, поход за шортами – срыв стопов

Поцеловать – коснуться ценой важного уровня и отскочить от него

Префы – привилегированные акции

Присесть – небольшое снижение цены

Пробой – преодоление ценой уровня поддержки или сопротивления

Пробойщик – трейдер, торгующий в сторону пробоя

Провалиться – сильное падение цены за короткое время

Прогон – резкое и сильное движение цены

Продать в яме – продать по минимальным ценам

Продаться – открыть короткую позицию

Пролив – резкое падение цены, массовые продажи

Проторговка – боковой тренд внутри дня

Профит – прибыль

Пустой стакан – наличие в стакане небольшого количества заявок

Путы – опционы «пут»

Р

Разбавить – добавить к убыточной позиции, усреднить убыточную позицию

Развод, разводняк – ложный прорыв, срыв стопов

Разгон – ускорение движения цены

Раздача – интенсивная продажа

Разогретый рынок – ликвидный рынок

Раутить – перенаправлять часть приказа на иные ECN (от англ. route – маршрут). Перенаправление происходит по той же цене, но взимается небольшая комиссия

Рвануть – сильное внезапное движение цены

Редкоземельные эмитенты – низколиквидные акции

Рез – результат

Резист, резистанс – уровень сопротивления

Ришка – фьючерс на индекс РТС, сокращенно записывается как Ri, отсюда название

Розница, розничные клиенты – мелкие инвесторы, физические лица

Рулить – манипулировать рынком, давать грамотные прогнозы по рынку

Ручная бумага – акция, хорошо поддающаяся техническому анализу

С

Сайз, size – объем заявки, либо сделки, либо торгов в целом.

Саппорт – уровень поддержки

Сбер, Сберкасса – акции «Сбербанка»

Сброс – массированная продажа ценных бумаг

Свисси, Свисс, Чиф – швейцарский франк (CHF), применяют к паре USD/CHF

Свинья – трейдер, пытающийся поймать огромную прибыль, в результате чего использует очень большие кредитные плечи, часто вовремя не фиксирует прибыль, надеясь получить еще больше, в большинстве случаев такая торговля ведет к большим убыткам

Север – верхняя часть графика цены

Селить – продавать

Серфер – см. скальпер

Сесть в поезд – открыть позицию

Сидеть на заборе, быть квадратным – быть вне рынка

Сидеть на часах – торговать по часовому графику

Сильная бумага – бумага, сильно растущая или падающая внутри дня

Сипи, сиплый – агенство S&P, а также индекс американского фондового рынка S&P

Сиплово завалить – резкое нисходящее движение по американскому индексу S&P 500. Это импульсное движение, длится обычно 1-2 свечи

Сишка – фьючерс на USDRUB, называется так из-за обозначения Si

Скальп – краткосрочная сделка, с целью взять несколько пунктов прибыли, как правило, длиться от нескольких секунд до нескольких минут

Скальпер – трейдер, совершающий в течение одной торговой сессии большое количество сделок

Скальпировать – совершать большое количество сделок в течение одной торговой сессии

Сквер, скверить, заскверить, быть в сквере – закрыть позицию, быть вне рынка; то же, что сидеть на заборе, быть квадратным

Снести башню — исполнить лучшую заявку в полном объеме

Слабая бумага – бумага, слабо растущая или падающая внутри дня

Слезть – продать какую-то бумагу

Сливать – продавать перед началом падения; терять деньги

Слив, пролив, залив – резкое падение цены

Слить – потерять все деньги

Сложиться – упасть в цене в несколько раз

Смотрящий – маркетмейкер

Снять скальп, Срезать скальп – заработать на краткосрочной сделке

Собрать стакан – купить/продать по рыночной цене большим объемом, тем самым исполнив большое количество заявок в стакане и сильно сдвинув цену

Спекуль – спекулянт

Спотовик – трейдер, торгующий спотовом рынке

Спрэд – разница между лучшей ценой на покупку и лучшей ценой на продажу

Спрэдер – трейдер, торгующий спрэдами

Стакан – окно заявок

Стакан с газировкой, газированный стакан, стакан с газом – окно заявок акций «Газпрома».

Стаканист – трейдер, торгующий только по стакану

Стейтмент – история сделок

Стоки – акции

Стоп, стопарь, стоп-лосс (stop-loss) – стоп-приказ

Стопиться – закрывать позицию по стоп приказу

Стохастик, Махастик, Блохастик, Случастик — стохастический осциллятор

Стратег – стратегический инвестор

Сур , сургут, сургуч – акции «Сургутнефтегаза».

Сходить на Эверест – сильно вырасти, достигнуть максимумов

Сходить на часе – резкое движение внутри дня

Т

Тазики – заявки на покупку, расположенные существенно ниже текущей цены. Они же бидоны, ванны и прочие «емкости». Ставят их в расчете скорее на удачу, иногда бывают рывки графика и такие заявки «наливаются»
Тамагочи – механическая торговая система

Таргет – цель движения цены

Тариться – покупать

Татары – акции «Татнефти»

Тейк, тейк-профит (take-profit) – заявка, фиксирующая прибыль

Телек, тело – акции «Ростелекома».

Телекомы – акции российских телекоммуникационных компаний

Тельняшка – чередование в торговле прибылей и убытков

Технарь – технический аналитик

Техника – технический анализ

Тигр – опытный трейдер, торгующий редко и по рынку (действует из засады)

Тонна – одна тысяча контрактов

Топить – агрессивно продавать какую-либо бумагу

Топор – маркетмейкер

Трейд – сделка

Туземец — краткосрочный спекулянт

Тупняк – состояние трейдера, характеризующееся сильной утомленностью и усталостью, обычно наступает после долгой напряженной торговли

У

Угореть – проиграть

Уйти с рынка –закрыть позицию

Улететь – сильное изменение цены

Умка – индекс Доу-Джонса

Урси, урсвин, свинья – акции «Уралсвязьинформа»

Усредняться – добавляться к уже открытой позиции

Уйти в ночное, уйти на ночь, уйти в ночь – оставить открытой позицию на следующий торговый день

Ф

Фантики – виртуальные (игровые) деньги

Фиба – уровень Фибоначчи

Фигура – сто пунктов

Физик – физическое лицо

Фикса – зафиксировать позицию, закрыть сделку (результат неважен, трейдер просто выходит из рынка)

Фиксить, фиксировать – закрывать позиции

Фирс – ушлый трейдер, выходящий с честью из сложных ситуаций

Фишка – акция, ценная бумага

Фишки, «голубые фишки» – наиболее ликвидные акции

Флэт – движение цены в боковом диапазоне

Фондовик – участник торгов на фондовом рынке

Фунтойен – валютная пара GBP/JPY

Фунточиф, фуфел, фуфа, фифа – валютная пара GBP/CHF

Фьючера, фьючи – фьючерсы.

Х

Хай – максимум цены

Ход – движение цены от одного уровня к другому

Хозяин – крупный спекулянт, маркетмейкер

Ц

Цена ушла – изменение цены на момент исполнения сделки

Ч

Часы, часовики – графики часового масштаба

Чарт – график цены

Чемодан – инвестиционный портфель

Ш

Шерсть – в зависимости от контекста может означать приобщение к медведям, то есть открытие коротких позиций (покрыться шерстью), а вот фраза «выщипать шерсть» означает убыток, полученный новичками

Шип – резкий рывок цены с последующим откатом

Шортиться – открывать короткие позиции

Шорт – игра на понижение, короткие продажи, продажа без покрытия

Шорт сквиз, шортокрыл – закрытие коротких позиций на растущем рынке по любой рыночной цене, в вызывая тем самым еще более сильный рост цены

Шорты – короткие позиции

Э

Эквити – график изменения счета

Эллиотчик – поклонник волновой теории Эллиотта

Энджоить – выигрывать, радоваться выигрышу

Ю

Юг – нижняя часть графика цены

Юрик – юридическое лицо

Я

Яма – локальный минимум цен; часть операционного зала биржи, где брокеры и трейдеры заключают сделки

Где посмотреть объем на Форекс?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Как Вы думаете, какие существуют два самых важных показателя для трейдера при анализе рыночной ситуации? Уверен, Вы догадались, что речь идет о цене и объеме. Еще в XIX веке Чарльз Генри Доу в своей теории технического анализа, писал о том, что движение цены должно подтверждаться объемом.

Конечно, многие могут со мной не согласиться, и скажут, что важна только цена, а все остальное вторично. Мне не хотелось бы разводить «холивары» на эту тему, так как все подобные вопросы можно отнести к замечательному высказыванию одного известного трейдера: «Каждый торгует своими собственными убеждениями». Я не ставлю целью этой статьи доказать важность влияния объемов в анализе рыночной ситуации. Я хочу рассказать и показать тем, кому интересна тема объемов, где можно совершенно бесплатно посмотреть объем на рынке Форекс.

В свое время для меня эта тема была действительно важной, и я хочу своей статьей сэкономить время тем, кто пойдет по моему пути.

Записал небольшое видео по данной теме:

Виды объемов на рынке Форекс

Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.

Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:

Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.

Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.

Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:

1. открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
2. Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.

В этой статье мы пойдем по пути № 2.

Где посмотреть объемы на Форекс он-лайн бесплатно?

В сети катастрофически мало источников, которые могут предоставить нам данные по объему с CME бесплатно. Я нашел только 4.

Сайт Чикагской товарной биржи CME Group

Первый и самый надежный источник — это непосредственно сайт биржи CME-Group (www.cmegroup.com). Я постараюсь дать прямую ссылку на графики: www.cmegroup.com/trading/fx/ но не даю гарантии, что она не измениться.

В общем, на главной странице находим табличку, которая называется «Fx», кликаем по заголовку и видим следующую станицу:

В этой таблице нас интересует столбец «chart». Напротив каждого инструмента есть иконка, кликаем по ней и наблюдаем график. Если не сможете разобраться, то посмотрите видео.

Естественно без недостатков не обошлось. На графиках биржи котировки идут с 10-минутной задержкой.

Сайт Сlusterdelta.com

На мой скромный взгляд, это один из лучших ресурсов в сети с информацией по анализу объемов. Переходите на сайт, в меню выбираете пункт «V-анализ», а потом закладку «График»:

Там все интуитивно понятно, выбираете инструмент, тайм-фрейм и др. настройки. Там же можно включить отображение дельты, а также посмотреть на рыночный профиль и кластерный график.

Кстати, у кластердельта есть набор индикатор для МТ4, транслирующие данные с СМЕ, но они идут по платной подписке.

Торговый терминал Thinkorswim

Это основной и самый распространенный способ официально и совершенно бесплатно раздобыть объемы с Чикагской биржи. Этим терминалом пользуются большинство VSA-шников.

Доступ к этой торговой платформе предоставляет американский брокер AmeriTrade (tdameritrade.com). Можно зарегистрировать демо-счет. Но и в этом случае есть свои «подводные камни». Данный брокер запрещает регистрацию пользователей из России и СНГ. Поэтому, регистрация демо-счета — это невероятный геморрой.

Есть обходной путь: с помощью этого сайта _http://pervoclass.ru/tos регистрируем демку. Единственный минус — демо-счет только на 60 дней. Потом процедуру необходимо повторить. Но способ работающий (на момент написания этой статьи) и я его использую.

Он-лайн сервис tradingview.com

В сети также есть замечательный сервис с он-лайн графиками. Правда у него есть существенный недостаток: по бесплатной подписке объем доступен только для дневного тайм-фрейма. Для тф ниже дневного, придется оформлять платную подписку.

Да, еще один нюанс — при выборе инструмента необходимо писать не тиккер валютной пары, а тиккер валютного фьючерса. Список валютных фьючерсов напишу в самом конце для справки.

В своей деятельности я пользуюсь торговым терминалом Thinkorswim. На мой взгляд, это самый простой и надежный способ получить актуальные (реалтайм!) данные по биржевому объему для рынка Форекс. У остальных методов есть свои недостатки, например, задержка котировок или ограничение по тайм-фрейму.

И в завершении, выкладываю обещанный список основных валютных фьючерсов:

• 6E — евро (валютная пара EUR/USD)
• 6В — британский фунт (валютная пара GBP/USD)
• 6A — австралийский доллар (валютная пара AUD/USD)
• 6N — новозеландский доллар (валютная пара AUD/USD)
• 6S — швейцарский франк (валютная пара USD/CHF)
• 6C — канадский доллар (валютная пара USD/CAD)
• 6J — японская йена (валютная пара USD/JPY)

Коллеги, возможно, существуют еще бесплатные способы получить данные об объеме на форекс, о которых я не рассказал. Если Вы знаете о таких, поделитесь информацией в комментариях или напишите мне по электронной почте.

На этом все. Спасибо за внимание.

Успехов в торговле!

Похожие статьи:

32 комментария к “ Где посмотреть объем на Форекс? ”

Решил выйти из покупки по кроссу, 15 пунктов недобора — это нормально, тем более что суммарно из трех сделок забрал около 300 пунктов
Цель изначальная была 0,72, поэтому в третий раз входил в покупки.
когда в азиатскую сессию евро растет так быстро, а ауди и новозел проседают, это мне не нравится
на скрине я стрелками указал еще причину — рост цены на падающих объемах
http://radikal.ru/fp/e418c85afce742e096bd3131df253a42
Согласен, что тиковый объем не показывает настоящий объем. По кроссам вообще нельзя посмотреть объем, кроме тикового. Но отдаленно они схожи.
Кстати, в другой раз покажу одно наблюдение как можно использовать тиковый объем для торговли.

Алексей, тема не про тиковый объем и не почему цена растет на снижающихся объемах. Ты лучше расскажи о каких-нибудь сайтах/сервисах/программах, где этот самый объем можно посмотреть. ��

Daily Bulletin я смотрю, в них есть инфа (Call и PUT) для тех кто понимает и умеет считать. За статью спасибо.

Есть и еще варианты. Платформа АTAS. Дается демо счет на время. Можно пользоваться, потом сделать еще демо. Очень наглядные объемы получаются. Стоимость покупки реала дороговата для среднего трейдера. И еще платформа http://www.freestockcharts.com/ с меньшим функционалом. Устанавливаем плагин, предложенный на сайте и вперед. Платформа онлайн. Удачи вам, коллеги!

Сергей, приветствую! Есть такая платформа ATAS, можно также найти брокеров, предоставляющих возможность торговать с NinjaTrader, но там демки ограниченные, надо их постоянно перерегистрировать. А на freestockcharts нет доступа к CME только форекс и NYSE, поэтому нет доступа к валютным фьючерсам. Кстати, фристокчартс — это сервис все того же брокера ameritrade, который предоставляет терминал Thinkorswim ��

Согласен, Вадим. Все так, как вы сказали. Вариантов много, пусть каждый выберет на свой вкус)

Вадим, а где можно посмотреть объемы — фьючерсы, в квике или МТ5 на московской бирже? (желательно бесплатно ). Про Волфикс и QScalp знаю. Можете еще что-то можете посоветовать?

Интересует именно фьючерсы FORTS?
Если да, то:
1. Терминал брокера (QUIK, IT-инвест, альфа-чего-то-там, TRANSAQ и пр.)
2. Сайт tradingview.com (точно не скажу, возможно, будут какие-нибудь ограничения на бесплатный акк.)
3. Сайт ru-ticker.com
4. Возможно, сайт Финама.
5. Сайт биржи moex.com
6. На сайте компании БКС были он-лайн графики, но точно не помню, надо проверить.
Вроде бы все. Если вспомню, то напишу. Кстати, можно похожую статью написать, но только для рос. фонд. рынка ��

про investing.com и netdania знаете?

Доброго времени суток Вадим. У тебя -тут- можно скриншоты вставлять? Если да то как?

Спасибо за подсказку. Вопрос возник вот по какому поводу. Я проставил thinkorswim, но он у меня не пошел. При загрузке выдает вот что,
http://s017.radikal.ru/i433/1508/f8/b2c9e5301070.png
может что подскажешь? Спасибо.

Скорее всего Java не установлена на компьютере, либо старая версия.

Привет, увидел твой блог очень многа полезной инфи) СПАСИБА ТЕБЕ . А у тебе есть видео как торгувать по обємама на форесе или бинарних опционах .

Привет!
По объемам видео нет. Но если речь идет о бинарных опционах, то на них вообще не следует торговать.
Что же до анализа объемов, то надо бы посмотреть на твой уровень знаний и понимание рынка. Если ты — новичок, то не надо лезть в эти дебри, они не помогут. До понимания объемов надо дорасти, а начинать с более простых вещей.

Здравствуйте Вадим!
А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?
Вот например Medved считает, что очень даже можно, да и не только он.
И ещё один вопрос, но уже про форекс. Если я торгую на Д1 и Н4 какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?
Спасибо.

А не могли бы вы хотя бы вкратце описать, почему не стоит торговать на бинарных опционах?

Ох уж мне эти БО… Сколько раз говорил людям, что не надо туда лезть и каждый раз одно и то же… Хотя, может кто-то и прислушался. ��
Попробую вкратце))) Я считаю, что БО — это извращенная форма биржевых опционов и, по совокупности, казино. Объясню почему. Есть опционы пут и кол (в БО тоже такое есть). В бинариках опционы пут — значат, что цена будет выше текущей. Колл — ниже. НО! На бирже и коллы и путы можно покупать и продавать. Но это мелочи. Есть более серьезные доказательства. Так в бинарных опционах игрок сам указывает ставку исполнения опциона. На бирже это называется страйк. Так вот страйки указывает не трейдер, а биржа. Например, на СМЕ опцион не может эксперироваться по цене 1,1437. Существует определенный шаг цены и страйки по каждому валютному фьючерсу.
Экспирация опционов.
Срок жизни биржевого опционы — неделя (у европейского) и месяц (у американского). С декабря 2020 года валютные опционы, по американской схеме, будут «жить» 3 месяца. В бинарных есть опционы, которые живут 1 минуту. Это реально жесть!
Но и это все косвенные доказательства. Перейдем к самому интересному — к математике. Я ее очень люблю, потому что цифры, в отличии от слов нельзя истолковывать по-разному.
Насколько я знаю (опять же, могу ошибаться) нам брокеры заявляют доходность до 80%? Ок, давайте считать. Допустим, я покупаю опцион стоимость 100 $. Если я выиграю, то заработаю 80 $. Если проиграю, то потеряю 100 $. Здесь мы четко видим, что математическое ожидание очень низкое, за счет того, что соотношение риск/прибыль меньше, чем 1−1. Я должен совершать очень много прибыльных сделок. Думаю, что процент этих сделок должен стремиться к 80%-90%, стремится к 100%. Если же мы вспомним курс школьной математики и теорию вероятности, то достижение вероятности в 100% (или 1) — невозможно. Ну, а дальше считайте сами. ��

Я не знаю кто это, хотя это и не важно. Рассказываю как все устроено: я — веду свой сайт, наполняю его статьями, рассказываю о простейших стратегиях, которые может освоить любой, открывший терминал. Говорю о БО, как об уникальной возможности заработать. А параллельно рекламирую услуги каких-то «замечательных», «надежных», «лицензированных», «уникальных» брокерах, у которых я зарегистрирован в партнерской программе. Что происходит дальше? А дальше ко мне приходит лох посетитель, переходит на сайт брокера по моей партнерской ссылке, пополняет депозит тыс. на 10 долларов. Потом он начинает торговать и, естественно, теряет депозит. Я же, как партнер, привлекший клиента, получаю свои комиссионные. И чем больше «подпишу» людей, тем больше в итоге заработаю. Дальше рассказывать? ��

какие бы вы посоветовали использовать скользящие среднии (период) и тип?

Ну тип — это однозначно экспоненциальная. А вот с периодом — сложнее. Тут зависит от того, как торговать. Если торговать на пробой средней или пересечение 2-х мувингов, то я вообще не рекомендую так торговать. Если же использовать мувинги как динамические уровни поддержки/сопротивления, то советую использовать «тяжелые» средние — 100, 200, 365. Можно посмотреть в сторону 35 и 50 средней. Но так или иначе, любой индикатор надо тестировать и подгонять под рынок. Например, мувинг — это трендовый индюк и во флэте он будет лажать.
Но вообще, я рекомендую уходить как от мувингов, так вообще от индикаторов в сторону использования «чистого графика».
Спасибо за комментарий. Будут вопросы — пишите, обсудим ��

Возможности и преимущества торговой платформы ATAS. Почему в трейдинге важен анализ объемов торгов?

Смотреть видео Возможности и преимущества торговой платформы ATAS. Почему в трейдинге важен анализ объемов торгов? онлайн, скачать на мобильный.

103 | 2
OrderFlowTrading | 6 мес. назад

Хотите научиться регулярно зарабатывать на фондовой бирже?
Подписывайтесь на канал OrderFlowTrading: http://youtube.com/c/OrderFlowTrading_ATAS

Получите доступ к платформе ATAS бесплатно на 14 дней: http://bit.ly/2CfG8TF

ATAS — это полноценная торгово-аналитическая платформа, которая помогает тысячам трейдеров со всего мира улучшать свою торговлю каждый день. АТАС содержит продвинутые инструменты анализа фондового и срочного рынка:

Торговые объемы с разделением на рыночные покупки и продажи позволят оценить в моменте соотношение сил покупателей и продавцов. Это отличные индикаторы для фильтрации входа в позицию и понимания когда действительно пора выходить из рынка. Благодаря этому вы сможете получить преимущество перед большинством трейдеров которые не видят что реально делают покупатели и продавцы
Специальный алгоритм ATAS для агрегации сырого потока биржевой информации показывает реальный размер исполненных рыночных заявок. Это позволяет отслеживать действия крупных игроков и ориентироваться на них принимая торговые решения.

Анализ отложенных заявок в торговом стакане и динамики ликвидности с помощью специализированных индикаторов позволяет Вам определять где блефуют крупные игроки пытаясь манипулировать другими, а где есть реальные уровни поддержки-сопротивления, на которые можно смело ориентироваться в своей торговле.

Наглядное отображение данных с помощью кластерных графиков (футпринт) покажет дисбаланс между покупками и продажами.

Уникальные индикаторы, основанные на данных открытого интереса, позволят понять когда большинство участников рынка входит в позиции или наоборот — выходят.

Это всего лишь небольшой список того, что могут дать специализированные инструменты объемного анализа платформы АТАС.

Понравилось видео? Не забывайте поставить ла йк, подписаться на канал и нажать на колокольчик для получения уведомлений о выходе новых видео.

Следите за нами в соцсетях:

�� https://t.me/atas_trader ��
�� https://www.facebook.com/OFT.ATAS/ ��
�� https://vk.com/orderflowtrading ��
�� https://www.instagram.com/orderflowtrading/ ��
�� https://twitter.com/ATASTrader ��

��Служба поддержки — [email protected]��
Skype — orderflowtrading

#трейдинг #обучениетрейдингу #фондовыйрынок #биржа #трейдер #ATAS #АТАС

Features and benefits of the ATAS trading platform. Why is trading volume analysis important in trading?

Как проводить Технический анализ объема торгов и Индикаторы

Что такое объемы торгов — определения и суть. Как проводить Технический анализ объема торгов и кто дает данные. Описание и виды индикаторов. Советы и резюме.

Большинству трейдеров известно, что методы технического анализа базируются на изучении изменений в движениях ценовых графиков и биржевом стакане. Однако, еще одним немаловажным объектом технической аналитики выступают объемы торгов.

Опытные инвесторы справедливо полагают, что на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере объемы.

Рассмотрим более подробно, что представляет собой информация об объемах торгов, как ее анализировать, и какие инструменты для ее оценки имеются в распоряжении современного трейдера.

Что такое объемы торгов простыми словами

Под объемом торгов принято понимать количество всех совершенных за определенный период времени сделок на рынке. Таким образом вполне возможно узнать объем торгов на любой фондовой бирже, часто эти данные публикуются в открытом доступе в различных скринерах.

В тоже время непосредственной информации об объеме валютных торгов на рынке Forex (Форекс) даже сейчас не существует. Это рынок, а не биржа, поэтому подсчитывать совершенные с валютой финансовые операции просто некому.

В противовес данному утверждению часто слышен вопрос: «А как же валютные биржи, разве они не предоставляют такие данные?» Дело в том, что отказ от золотого стандарта и экономическая глобализация как раз и привели к замене валютных бирж круглосуточным и глобальным валютным рынком.

Сегодня место валютных бирж поделено между Forex и срочными валютными биржами. Последние ― это торговые площадки, на которых торгуются валютные фьючерсы и опционы, а не сама валюта.

Поэтому реальный объем торгов на валютном рынке и сегодня официально никем не подсчитывается. В тоже время информация по количеству совершаемых сделок, предоставляемая срочными валютными биржами, например, немецкой срочной биржей во Франкфурте (нем. Deutsche Terminboerse), достаточно актуальна.

При самостоятельном подсчете объема торгов следует проявлять особую внимательность. К примеру, при определении объемов на собственном счете необходимо учитывать, что один закрытый ордер будет нести в себе минимум две совершенных сделки. Открытие длинной позиции подразумевает покупку актива, а закрытие – продажу. Таким образом, закрытый ордер Buy будет включать в себя сделку на покупку и сделку на продажу.

Если в начале торгового дня трейдер открыл короткую позицию в 50 акций, а в конце ее закрыл, то его объем торгов за сессию составит 100 акций.

Обратите внимание, что в первом примере мы выразили объем торгов в количестве сделок (закрытый ордер имеет минимум две сделки), а во втором в количестве акций. Принято считать, что открытие позиции на покупку лота в 10 акций равносильно заключению 10 контрактов на покупку ценной бумаги. Следовательно, нет особой разницы в чем будет выражен объем торговли (в акциях, сделках или контрактах), его числовое значение в любом из приведенных случаев останется неизменным.

• Достаточно, редким способом подсчета объема торгов является его выражение в количестве лотов и, еще реже, денежном эквиваленте.

Основными площадками на которых сегодня присутствует возможность более-менее объективного подсчета торгов являются фондовые и срочные рынки. С развитием компьютерных технологий стала распространенной методика подсчета объема торговли по тикам. Несмотря на то, что данные такого подсчета нельзя считать официальной информацией биржи, как правило, значения очень близки.

Учитывая все выше рассмотренные особенности, можно сформулировать два достаточно точных определения:

1. Объем торгов ― это количество всех сделок (контрактов) совершенных на рынке за определенный торговый период;
2. Объем торгов ― это количество акций (фьючерсов) сменивших собственника за определенный торговый период.

Эти достаточно отличающиеся друг от друга определения в полной мере отражают суть объема торгов.

Как проводить технический анализ объемов торгов

Современные трейдеры стали уделять больше внимания оценке объемов торгов. Для их анализа часто применяются средства технического анализа и разрабатываются специальные индикаторы.

Легенда Wall Street Джозеф Гранвилл сравнивал объемы торгов с паром, толкающим паровоз стоимости.

Анализ рынка с использованием объемов основывается на применении ранее выявленных закономерностей в соотношении движения цены и изменения числа сделок.

Как правило, объемы не используются как самостоятельный инструмент, а применяются в качестве подтверждения иных сигналов, силы тренда или различных паттернов.

Вне зависимости от направления ценового движения при больших объемах такое движение будет иметь значительную силу и, скорее всего, сохранит свое направление. Небольшие торговые объемы свидетельствуют о слабом ценовом движении – риске разворота цен.

Таким образом, инвесторы часто прибегают к проверке достоверности резких ценовых импульсов, сверяя графики объемов торгов с графиками котировок.

Приведем пример: После недельного нисходящего движения цена акций резко возросла на 7% за одну торговую сессию. Закономерным станет вопрос: «Произошел ли разворот тренда, или это всего лишь коррекция?» Признаком сохранения тренда в данном случае считается сохранение или незначительное изменение показателя объема торгов. Если объем торгов акциями значительно возрос, то это станет верным признаком смены направления цены.

Взаимное изменение показателей объема и цены по торговому инструменту может характеризоваться конвергенцией (сближением, соответствием) и дивергенцией (расхождением, несоответствием).

Достаточно эффективно использование объемов торгового оборота для подтверждения прорывов уровней поддержки и сопротивления. Как и в случае с проверкой тренда, увеличение объема свидетельствует о росте силы ценового движения ― достоверности прорыва, снижение же делает прорыв маловероятным.

• Некоторые трейдеры достаточно эффективно используют анализ объема торгов с уровнями поддержки/сопротивления в поиске торговых точек входа/выхода.

Еще одним способом использования объемов является подтверждение свечных паттернов и фигур технического анализа («голова и плечи», «треугольник», «флаг», «повешенный» и т.д.).

Так как каждая фигура имеет свои «ключевые точки», сопоставление ценового движения в этих точках с объемом торговли может подтвердить либо опровергнуть фигуру (сигнал фигуры).

Необходимо отметить, что объемы в техническом анализе дают опережающие сигналы, и это выгодно отличает их от остальных средств.

Индикаторы объемов торгов

Развитие информационных технологий значительно расширило возможности технического анализа, сделало его доступным для широкого круга трейдеров. Не стал исключением и анализ объема торгов.

Появились возможности тикового подсчета количества сделок на валютном рынке Forex. Стали разрабатываться наглядно понятные графические способы представления информации об объемах.

Сегодня разработано много индикаторов позволяющих визуализировать количественные данные о совершаемых на рынках операциях.

Индикаторы объема торгов присутствуют в таких известных торговых терминалах как: MetaTrader, NinjaTrader, Quik, ToS и многих других. При этом их можно классифицировать по нескольким признакам.

Классификация по способу отображения на графике:

1. Горизонтальные объемы (horizontal volume) ― отображаются в виде гистограммы с горизонтальными столбцами, наложением непосредственно на ценовой график. Выявляет важные ценовые уровни в которых заинтересованы крупные инвесторы;
2. Вертикальные объемы (vertical volume) ― представлены гистограммой с вертикальными столбцами. Как правило, размещены под ценовым графиком, одной свече соответствует один столбец в гистограмме. Данный способ отображения данных не предоставляет информацию об изменении объёма торгов внутри свечи и не выявляет ценовые уровни.

Индикаторы вертикальных и горизонтальных объемов можно использовать отдельно, так и совместно. Однако, стоит заметить, что в терминале MetaTrader встроенного индикатора горизонтальных объемов нет, и инвесторам необходимо будет искать инструмент у стороннего разработчика.

Еще одним критерием деления индикаторов объема торгов является источник получения данных.

В зависимости от источника полученных данных об объемах торгов, индикаторы делятся:

1. Реальные ― информация об объемах торгов предоставляется биржей, например, Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange ― CME);
2. Тиковые ― объемы торгов рассчитываются по тикам. Тики ― это ценовые изменения, происходящие в торговом терминале за определенный период времени.

В терминале MetaTrader 4(5) все индикаторы объемов тиковые. Величина одного столбца объема торгов информирует о количестве изменений цены в соответствующей свече ценового графика.

Тиковые графики не являются данными с реального источника (биржи), однако, трейдеры успешно используют их в торговле. Если сравнить гистограммы реальных объемов с биржи и рассчитанные по тикам в терминале, то очертания их будут очень схожими.

Трейдерам, торговая система которых не основана на учете конкретных значений объема торгов в каждой свече, дополнительная информация с торговой площадки не принесет пользы. Большинство торговых стратегий базируются на учете динамики изменения объемов и всплесках торговой активности.

Где можно найти индикаторы объема торгов?

В MetaTrader 4(5) алгоритмам данного вида уделено мало внимания. Терминал имеет всего 4 индикатора вертикального объема, и в нем совсем нет горизонтальных объемов и уровней.

Интересной является система кластерного анализа рынка на основе объемов представленная в демо-версии терминала ATAS. Однако, эта платформа работает небольшой промежуток времени после чего требует перерегистрации.

Неплохую подборку из инструментов анализирующих количество сделок на рынке можно создать в торговой платформе QUIK.

Sb-professional.com имеют достаточно продвинутый торговый терминал ориентированный изначально на анализ торговых объемов. Однако, с недавнего времени функционал этой платформы стал платным. NinjaTrader и ToS также снабжены достаточно хорошими средствами подсчета совершенных за сессию сделок.

Достаточно широкий спектр алгоритмов расчета объемов торговли представлен на ресурсе http://clusterdelta.com. На сайте можно найти как горизонтальные и вертикальные объемы, так и специфический индикатор дельта-объемов. Также до недавнего времени с Clusterdelta можно было скачать бесплатно пакет фирменных индикаторов для Metatrader 4. На сегодняшний день использование данных алгоритмов стало платным.

Рассмотрим самые распространенные из индикаторов торговых объемов.

Volumes

Это стандартный индикатор MetaTrader 4(5). Инструмент настроен разработчиками по умолчанию и корректировать его параметры нельзя.

Из настроек визуализации доступны только опции цвета столбцов и размера самой гистограммы. Индикатор помещается под ценовым графиком. Каждой свече графика соответствует столбец гистограммы.

Высота столбца указывает на количество сделок совершенных в период формирования свечи, чем она выше, тем больше сделок совершено. По умолчанию красный цвет столбца указывает, что среди всех сделок преобладали продажи, зеленый ― покупки.

Better Volumes

Является пользовательским алгоритмом для MetaTrader 4(5). Его гистограмма идентична Volumes, однако, столбцы окрашиваются в 5 разных цветов. Это дает возможность более точно определить настроение рынка.

1. Красный цвет столбца появляется при растущем рынке и значительных объемах сделок. На пике свечи свидетельствует о смене тенденции или формировании глубокой коррекции.
2. Коричневый цвет сигнализирует о конце медвежьего движения при наличии большого объема торговли.
3. Появление коричневого столбца в конце растущей свечи не является сигналом и не подлежит учету.
4. Зеленый цвет также является разворотным сигналом, но появляется на относительно коротких свечах при крупных торговых объемах.
5. Желтый цвет полоски гистограммы является дополнительным. Появляется в конце трендов и коррекций при малом количестве рыночных контрактов. Его можно расшифровать как отсутствие желающих совершать сделки.

Столбцы голубого цвета не несут в себе какого-либо сигнала, их размер просто показывает количество сделок совершенных на бирже.

В настройках индикатора можно задать период скользящей средней (MA Period). В таком случае если столбцы гистограммы оказываются выше линии MA, то вероятность подтверждения сигнала более высока.

Данное средство не является в прямом смысле индикатором количества сделок на рынке. Это скользящая средняя в расчет которой включен показатель объема торгов.

Цена и количество трейдов на каждой свече за выбранный промежуток времени перемножаются, а впоследствии делятся на суммарный объем сделок за выбранный период. Индикатор может стать альтернативой полосам Боллинджера. Главным сигналом индикатора является отскок цены от сигнальных уровней.

Данный пользовательский индикатор можно скачать в сети бесплатно для платформы MetaTrader 4(5).

Строит на дневных периодах гистограммы горизонтального объема. Наибольшие столбцы индикатора являются важными уровнями торгового периода;

Также индикатор вертикальных объемов. Отображается в левом краю по всей длине окна, таким образом показывает проторговку на всем графике. Позволяет выявить важные торговые уровни, хорошо зарекомендовал себя в трендовых стратегиях;

Полный аналог Level sensor, но гистограмма с горизонтальными столбцами расположена в правом углу;

Данный индикатор строится по дням. Кроме построения дневных горизонтальных гистограмм у данного алгоритма имеются дополнительные возможности. На ценовом графике обозначаются контрольные точки (Point of control – POC), которые характеризуют наибольшие объемы торгов.

Также индикатор автоматически строит трендовые линии, однако их объективность достаточно спорна.

Сегодня существует множество сторонних (не встроенных в терминал) индикаторов. Практически все они за небольшим исключением показывают одну и туже информацию, некоторые из алгоритмов имеют дополнительные функции.

Однако, основной ценностью в работе с любым средством отображения объемов будет умение их правильно использовать.

Советы

Как ранее было сказано, все индикаторы объема достаточно схожи между собой. Ключевым фактором в успешном их применении является опыт и умение трейдера работать с данным средством анализа рынка.

Применяя индикаторы объема следует руководствоваться следующими правилами:

• Применять индикатор как дополнительное (подтверждающее полученный ранее сигнал) средство;
• Учитывать, что объемы торгов дают опережающие сигналы;
• Освоить технику торговли с помощью объемов вполне возможно используя бесплатные встроенные в терминал средства анализа;
• Вести торговлю по тренду, то есть открывать сделки только на сигналы гистограммы, совпадающие с направлением тренда на более крупном временном интервале.

Заключение

Умение использовать индикаторы объема торгов на бирже, станет хорошим подспорьем любому трейдеру. Объемы подходят для совместного использования с другими индикаторами практически в любой торговой системе.

Даже объем валютных торгов сегодня без проблемы можно по тикам подсчитать в секундные сроки. Ранее количество сделок с валютой на рынке можно было узнать только получив доступ к объему торгов на валютной бирже.

На основе объемов сегодня создаются обособленные торговые системы с ориентацией на трендовые движения рынка.

Важным фактором при использовании алгоритмов является умение правильно интерпретировать трейдером полученные сигналы.

И главное – объемы это один из немногих реально опережающих движение цен индикаторов. Обязательно воспользуйтесь этим полезным свойством объемов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Тема: Практическое применение объемов в трейдинге

Опции темы

Практическое применение объемов в трейдинге

Считается, что объем является одним из самых мощных инструментов анализа рынка.

Но также считается, что анализ рынка, исходя из наторгованных объемов, хорошо работает только на фондовых площадках, Технический анализ, основанный на объемах, плохо подходит для рынка Forex. Я считаю, что это утверждение не совсем корректно. В этой статье я постараюсь объяснить свою точку зрения с помощью примеров из реальных ситуаций, возникавших на рынке в последние несколько дней.

Объем рыночных сделок

Неоспоримым преимуществом фондовой биржи над валютным рынком Forex является возможность видеть количество (объемы) торгуемого инструмента. Другими словами, на рынке акций трейдер всегда видит, сколько акций куплено или продано другими игроками. На Forex ситуация иная – мы не знаем, покупают сейчас евро или продают доллар (EUR/USD). Но все равно, объем рыночных сделок остается одним из важнейших, помимо цены, показателей рынка.

Объем дает информацию об активности игроков в рынке. Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный игрок. Если же объем маленький – то сделки совершаются между мелкими игроками, а крупные операторы не работают на рынке.

Объем заключенных сделок, как известно, отражает интенсивность и силу ценового тренда. Значительное движение, произошедшее на тонком объеме, заслуживает меньшего внимания, чем менее значительный ценовой прыжок, сопровождающийся высоким объемом. Так можно вкратце сформулировать значение объема для анализа рынка. Кроме того, объем должен следовать в направлении текущего тренда, при выраженном тренде иметь тенденцию к росту, на откатах падать.

Дивергенция объема и цены свидетельствует о возможном переломе тренда. Эти правила широко используются при классическом техническом анализе, подтверждая формирование таких фигур, как треугольники, голова и плечи и т.п. В компьютерном техническом анализе наиболее часто используется увеличение объема как предвестник возможной смены тренда. Следует помнить, что объем всегда опережает цену. Это делает возможным построение предположений о дальнейшем поведении рынка при помощи объема.

Методики интерпретации объема

Что я буду подразумевать под объемом – это объем, который наторгован за определенный период времени в определенном диапазоне цены. На графике мы видим его в виде схемы: свеча-объем, гистограмма volumes в нижней части терминала под графиком.

На сегодняшний день существует две основных методики интерпретации объема:

• анализ рынка при помощи дельт
• методика VSA (Volume Spread Analisis — анализ по спредам объема)

Я не буду останавливаться на анализе рынка при помощи дельт. Так же как и на использовании таких программных продуктов, как Ninja Trader. Цель статьи – показать, как можно использовать методику VSA в терминале МТ4 для прогнозирования движения цены.

Что такое методика VSA (Volume Spread Analisis)

Если кратко, то VSA – это способ чтения графика при помощи комбинаций свечей (баров) в синтезе с объемами (volumes).

Прежде всего, методика VSA разрабатывалась для торговли на рынке акций. Эта методика дает возможность выявить продажи или покупки крупных игроков рынка. Как правило, крупные игроки рынка владеют более качественной рыночной информацией, и поэтому они чаще бывают правы в отношении поведения рынка. Поэтому, как только мы поймем, куда открылся крупный игрок биржи, мы, не раздумывая, продублируем его сделку.

Особенность использования данной методики заключается в том, что начинаешь понимать реальные биржевые объемы в привязке к цене. Говорят, что цена учитывает все. Да, это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Думаю, что все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры, в своем большинстве, не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают лишь тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрывается. Поэтому необходимо искать способы получения ИСТИННЫХ биржевых объемов.

Исходя из сказанного выше становится понятным, почему считается, что методика VSA хорошо работает только на фондовых площадках. Однако, везде есть свои нюансы. В частности, методика VSA дает довольно четкие сигналы по валютным фьючерсам. На фьючерсах (впрочем, как и на любых других инстурментах) VSA очень хорошо комбинируется в синтезе с уровнями объемов – поддержки\сопротивления. При помощи подобного синтеза можно довольно четко определить наличие на уровне движущей силы покупателей или продавцов. И понять: будет ли разворот, дальнейший ход по тренду, или флэт. В моем варианте сильный акцент делается на тесте уровней. Рассмотрим этот элемент более подробно. Причем, даже не применительно к фьючерсам, а именно к торговому инструменту Forex паре EUR/USD.

Методика VSA основана на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Эти переменные следующие:

• объем торгов на данном ценовом баре;
• ценовой спред или диапазон бара (не путать с бид/аском);
• цена закрытия бара.

Эти три переменных позволяют опытному трейдеру четко видеть, в какой из четырех фаз находится рынок: в фазе накопления (когда профессионалы покупают), повышения цены, дистрибуции (когда профессионалы продают) или понижения цены. Надо сказать, что большинство трейдеров не понимают значения и важности анализа по методу VSA. Возможно, так происходит из-за того, что по этому виду анализа крайне мало информации, и он, как правило, не входит в учебные курсы по трейдингу. Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимых Вам данных. Вторую часть содержит ценовой график – в данном случае речь идет о ценовом спреде на данном баре.

Анализ объема дает индикацию активности на рынке, тогда как соответствующий ценовой спред показывает ценовое движение при этом объеме. Некоторые технические индикаторы позволяют комбинировать объем и ценовое движение, однако этот подход имеет свои ограничения. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме.

Именно на уровне становится понятно, почему объем идет в свечу (бар), или уходит из нее. В большинстве случаев на уровнях поддержки/сопротивления происходит тестирование (столь часто используемое в торговле слово). Суть этого явления заключается в следующем: тестированием называется проверка уровня на наличие в рынке действующей силы покупателей или продавцов. Поддержка тестируется на наличие продавцов. Сопротивление тестируется на наличие покупателей.

Несколько примеров по инструменту EUR/USD:

На Рис. 3 я специально разметил уровни поддержки и сопротивления, чтобы видеть, как меняются объемы и цена при прохождении этих уровней.
Рассмотрим соотношение гистограммы и ценового графика.

• Свеча 1 : цена оттолкнулась от уровня поддержки, тело свечи наполненное, объем высокий, есть интерес к покупкам.
• Свеча 2 : та же картина, тело свечи наполненное, объем высокий цена продолжает движение вверх.
• Свечи 3-4 : на тестировании уровня сопротивления объем постепенно уходит, появляются первые признаки слабости покупателей.
• Свеча 5 : цена растет без объема, интерес к покупкам пропал, интереса к продажам с этого уровня еще нет.
• Свечи 6-7 : идет тестирование уровня сопротивления, на участке наблюдаются как попытки за счет увеличения объема развернуть цену, так и попытки покупателей за счет того же увеличения объема цену удержать и двинуть дальше, после чего объем резко падает.
• Свечи 8-9 : объем резко увеличивается, цена пробивает сопротивление, достигает следующего.
• Свечи 10-11 : вот здесь есть та подсказка, которую следует понимать! РЕЗКО уходит объем из свечей над уровнем сопротивления. Появляется КОНТРАСТ в объеме между 9-ой и 10-ой свечами, идущие подряд нисходящие свечи являются следствием неудачной попытки покупателей поднять цену.
• Свечи 12-13 : видно, как возрастают объемы продавцов, и на максимальных объемах цена уходит к поддержке.
• Мы видим логическое завершение всей комбинации – появление продавцов. В такой интерпретации четко прослеживается причинно–следственная связь, когда максимальные объемы приводят к максимальным движениям цены (Усилие-Результат).

Как видим, для правильного анализа объемов, нужно понять, что зафиксированный объем содержит только половину информации, необходимой для проведения правильного анализа. Другая половина информации заложена в ценовых спредах. Объем всегда показывает заинтересованность по данному инструменту. Ценовой спред показывает движение цены на этом объеме.

Ключ к пониманию, освоению и использованию методики VSA в текущем моменте заключается в умении видеть контрасты. С них начинаются изменения в конъюнктуре рынка. В данной методике это контрасты в объемах. Большой – Малый.

Эта методика позволяет увидеть перспективу. Когда маркет-мейкеры продают свои активы бездумной толпе, которая их охотно покупает. Но рынок не может идти дальше вверх, потому что маркет-мейкеры с их большими деньгами уже не поддерживают восходящее движение. Поэтому цена постепенно начинает падать. Это видно на рис. 3.

Автор: Vasilich
Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 16.02.2012 в 10:22 .

Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение

Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.

Что такое объем торгов?

Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.

Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.

Индикатор объемов: значение и применение

Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…

Ликвидность и объем торгов

Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.

Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.

Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.

Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов

Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления ) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.

Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов

Что такое тренд , признаки разворота тренда , как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:

• Свечной анализ в краткой и доступной форме
• Свечной анализ: свечные модели молот, повешенный, модель поглощения, завеса из темных облаков, просвет в облаках
• Свечной анализ: Свечные модели утренняя звезда, вечерняя звезда, падающая звезда, звезды доджи и перевернутый молот
• Свечной анализ: свечные модели харами, пинцет, захват за пояс, две взлетевшие вороны, контратака.
• Топ 10 самые сильные свечные модели

Давайте рассмотрим небольшой пример:

Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:

1. Индикатор объемов повышается вслед за развитием тренда;
2. На развороте тренда торговая активность заметно возрастает – всплеск объемов;
3. Когда рынок движется в боковом диапазоне, индикатор объемов на минимальных уровнях.

Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.

Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:

Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.

И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:

Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.

Заключение

Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:

Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Как анализировать вертикальные объемы в трейдинге

Откуда брать вертикальные объемы и что они показывают?

Эти данные в МТ4 отображаются в виде гистограммы. Каждый ее столбец показывает объем (какой именно разберем чуть позже) на соответствующей свече. Что именно происходило в пределах этой свечи неизвестно.

Что касается источников информации, то можно пользоваться:

• тиковыми объемами – подойдет встроенный индикатор Volumes или его «цветная модификация» Better Volume. Получаем количество изменений цены (тиков) на соответствующей свече;
• реальными объемами – берутся с фьючерсов на соответствующие валюты на СМЕ. Есть индикаторы, транслирующие эту информацию прямо в МТ4. Из бесплатных отметим DeltaVolume.

В целом тиковые объемы по очертаниям напоминают реальные, но иногда значимые различия встречаются. Далее будем пользоваться реальными объемами.

Как использовать информацию по объемам в торговле?

Эта информация помогает понять, что происходит на рынке. Поначалу можно ограничиться использованием вертикальных объемов как фильтр при пробое линий трендов или горизонтальных уровней. Также неплохо работают дивергенции.

Разберем несколько примеров:

• на М15 формируется локальная поддержка и локальное сопротивление;
• происходит пробой локального сопротивления на фоне резкого роста объемов. Это указывает на перекос баланса спроса и предложения в пользу быков;
• ищем на графике ближайшее сопротивление и ждем роста к нему;

• поддержку в итоге пробили, причем на пробое наблюдали резкий рост объемов. Приоритет однозначно отдаем коротким позициям;

• к этому моменту график уже находился ниже психологически значимого уровня 1,1000, в любой момент падение могло прекратиться. Индикатор вертикальных объемов подтвердил это дважды;

• если на отбое от поддержки открывали сделки на покупку, то закрыть их можно при формировании пин бара, подтвержденного большим объемом. Это не сигнал для продаж, но явным маркер, указывающий на приостановку роста.

Независимо от того, по какой стратегии торгуете, рекомендуем использовать вертикальные объемы как фильтр истинности пробоя трендовых линий и уровней. Это повысить качество торговли.

Еще один неплохой сигнал – дивергенции. Если график обновляет максимумы, а на индикаторе объемов наблюдается падение, это говорит о том, что все меньше трейдеров покупает валюту. Со временем покупателей не останется вовсе и начнется либо флет, либо падение.

Это правило отрабатывает в 70-80% случаев. Даже если разворота и движения в противоположном направлении не будет, то во флете можно будет выйти с небольшим убытком или в ноль.

Еще один вариант использования вертикальных объемов – не торговать, когда объемы небольшие. В это время на рынке нет крупных игроков, а без них и сильных движений нет.

Заключение

Вертикальные объемы – неплохой инструмент и его несложно использовать в торговле. Полностью изучать VSA не нужно, можно ограничиться несколькими типовыми приемами работы с индикатором объемов. Даже если будете использовать его только как фильтр при оценке пробоев уровней и трендовых линий, пользу заметите сразу же.

Что касается того, какой тип объемов использовать, то рекомендуем отдать предпочтение реальным с СМЕ. Тиковые хотя и повторяют конфигурацию гистограммы реальных объемов, но иногда все же искажают реальную картину происходящего.

Как использовать горизонтальный объем и повысить прибыльность торговли.

В чем разница между спортсменом и трейдером? Спортсмен спрашивает, почему объемы уменьшаются, а вес стоит на месте. А трейдер спрашивает, почему объемы уменьшаются, а цена стоит на месте.

В этой статье собрана вся информация для понимания – что такое горизонтальный объем , и как его использовать для повышения прибыльности торговли:

• История появления горизонтальных объемов;
• Инструменты для анализа горизонтальных объемов;
• Преимущества и недостатки горизонтальных объемов;
• Заблуждения о горизонтальных объемах;
• Примеры на графиках

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Объемы. Горизонтальные и вертикальные.

Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики, они строят свои стратегии торговли по объемам

Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.

• вертикальный . Он отображает величину проведенных сделок за определенный период времени. Вертикальный объем отображается как правило в нижней части графика в виде столбиковой диаграммы.
  Например, если вы смотрите график акций Лукойл на часовом таймфрейме, то объем покажет суммарное количество всех акций, которые были куплены/проданы за этот час.
• горизонтальный . Отображает величину проведенных сделок на определенном уровне цены. Горизонтальный объем, или другое название – профиль объема, может располагаться как в левой части графика, так и в правой (а можно даже настроить несколько профилей прямо посередине графика, как будет показано на примерах ниже).
  Например, если вы смотрите график торгов фьючерсом на золото с индикатором горизонтальных объемов, то каждая горизонталь на индикаторе показывает суммарное количество всех контрактов, которые были куплены/проданы на этом уровне.

Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века.

На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. В нижней части – гистограмма дневных объемов.

А вот горизонтальные объемы стали использоваться гораздо позже.

История появления горизонтальных объемов

В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile как визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени. В принципе профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть – активность трейдеров на каждом уровне цены.

Как Питер Стейдлмайер строил профиль рынка? Разберемся на графике.

По оси X располагаются цены. По оси Y – символы, которые соответствуют временному отрезку (Стейдлмайер предлагает использовать 30 минутные отрезки), начиная с открытия торговой сессии:

• Символ A означает период времени с 8:00 до 8:30
• B – cледующие полчаса – 8:30-9:00
• и так далее до L

Каждый символ называется TPO:

• Time – время;
• Price – цена;
• Opportunity – возможности

На рисунке 4 рынок открылся на уровне 97 14/32 (цена использует доли, то есть – “четырнадцать тридцать вторых”) и пошел вниз до 96 4/32 в течение первых 30 минут. На рынке господствовали продавцы, цена двигалась вниз. В периоде B рынок развернулся наверх от 96 11/32 до 96 23/32, покупатели начали сопротивляться напору продавцов. В периоде C цена сначала двигалась вниз до 96 7/32, но потом поднялась до уровня 96 21/32. В периоде D рынок опять разворачивается, и цена опускается до уровня 96 11/32. Дневная сессия заканчивается периодом L, где цена разворачивается вниз от 96 30/32 до 96 13/32.

Для лучшего понимания принципа – посмотрите, как столбиковый график с периодом 30 минут “складывается” в профиль рынка. рис 5

Наблюдая за развитием профилей рынка непосредственно на Чикагской бирже, Стейдлмайер пришел к выводу, что рынок стремится прийти к окончательному знаменателю – состоянию уравновешенного распределения. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой.

Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена. Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы.

Соответственно, уравновешенный рынок – это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки. Равновесие Стейдлмайер называет горизонтальным развитием.

Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это – зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи.

Соответственно, неуравновешенный рынок – это рынок, который перемещается направленно, потому что ищет справедливую цену. Неуравновешенность Стейдлмайер называет вертикальным распределением. Рис 2

По мнению Стейдлмайера, всякий раз, когда рынок уравновешен (развит), он готов к направленному движению (распределению). Визуально это можно представить так: рис 3

У Стейдлмайера было множество последователей, которые дорабатывали и интерпретировали его теорию:

• Джон Далтон – автор книги «Разум над рынками»;
• Дональд Джонс – автор книги «Value-based power trading» – к сожалению, в русском переводе этого труда до сих пор нет.
• Том Александр – автор книги «Торговля без костылей»;

Развитие информационных технологий дало мощный импульс в использовании теории рыночных профилей.

Современные инструменты анализа горизонтальных объемов

С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось. После революционного роста вычислительных мощностей компьютеры могут в реальном времени просчитывать горизонтальные объемы с точностью до одной сделки.

Именно так работает торгово-аналитическая платформа ATAS. Среди аналогичных программных продуктов, ATAS предоставляет наибольшую свободу и гибкость для исследователей горизонтальных объемов.

Основной функционал ATAS для работы с горизонтальными объемами:

1. Гистограмма горизонтальных объемов;
2. Индикатор Market Profile;
3. Объект рисования – профиль рынка;
4. Горизонтальный объем в свече;

Рассмотрим подробнее эти инструменты, и заодно познакомимся лучше с теорией Питера Стейдлмайера.

Гистограмма горизонтального объема

Горизонтальные объемы показаны на рисунке 6 слева. Как уже отмечалось, к ним также применим термин «профиль рынка». Стандартные вертикальные объемы отображены под графиком цены по оси X (красно-зеленая гистограмма).

В торговой платформе ATAS показатели объемов (как горизонтальных, так и вертикальных) могут быть выведены не только в виде суммарных объемов, но и более детально – в виде бидов/асков, дельты или сделок.

Дельта показывает разницу между направлением сделок. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.

При первом взгляде на профиль торгового дня сразу заметна изогнутая форма, никак не похожая на стандартный колокол. Такое распределение Стейдлмайер называл неуравновешенностью кверху Рис.8

С точки зрения торговли, это – движение объемов торгов наверх. То есть диапазон цен 124 000-132 000 рублей на фьючерс РТС (RIZ8) привлек наибольшее количество покупателей и продавцов за день. Обратите внимание на огромную зеленую свечу в 14:40.

В этой свече было проторговано более 55 тысяч контрактов, что существенно превышает средние объемы. Мы еще вернемся к этой свече чуть позже.

А пока что проясним, что означают VAL, VAH, POC на горизонтальных объемах . Это величины, имеющие отношение к зоне стоимости. Чтобы понять, что такое зона стоимости, давайте посмотрим на рисунок 9

Зона стоимости – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок. Почему именно 68%? Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса (больше информации в учебниках математики или Википедии).

Применяя среднеквадратические отклонения к профилю рынка, мы получим значения VAL, VAH, POC

• VAL – value area low – нижняя граница зоны стоимости. Ключевой уровень ценового диапазона, уровень поддержки. При приближении цены к этому уровню трейдер по горизонтальным объемам фокусируется на поведении рынка – пробьет ли цена уровень VAL или развернется вверх. На рисунках 6-7 VAL = 111 590 рублей.
• VAH – value area high – верхняя граница зоны стоимости. Ключевой уровень ценового диапазона, уровень сопротивления. При приближении цены к VAL трейдер по горизонтальным объемам фокусируется на поведении рынка – пробьет ли цена этот уровень VAH или развернется вниз. На рисунках 6-7 VAH = 113 310 рублей.
• POC – point of control – точка контроля . Это максимальное значение на профиле рынка. На нашем графике точка контроля POC приходится на уровень 112 500 рублей – это примерно середина большой зеленой свечи в 14:40. Как мы уже отметили ранее, здесь был проторгован максимальный объем за день.

Посмотрите видео на нашем канале о том, как использовать уровень POC в своей торговле

Вернемся снова к рисунку 6. Мы видим, что цена фактически трижды тестировала верхнюю зону стоимости (VAH) 113 310 рублей, пытаясь прорваться выше. Но сил у покупателей не хватило, и верх взяли продавцы. Хвосты свечей в 15:00, 16:40 и 19:40 подтверждают ожесточенную борьбу на этом ценовом уровне.

Ложные прорывы расширяют зону стоимости. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема.

Визуализация трех ключевых уровней VAL, VAH, POC предоставляет трейдерам идеи для торговли:

• Открывать сделки на возврат от зон экстремума к середине зоны стоимости и наоборот – от середины зоны стоимости к экстремумам. Примеры: сделки № 3, 4, 5, 6 на рисунке 11.
• Открывать сделки на пробой (breakout) верхних/нижних границ зоны стоимости. Примеры: сделки № 1 и 2 на рисунке 11.

Кстати, у гистограммы горизонтальных объемов ATAS есть еще одна замечательная возможность – выбор произвольного временного периода для построения профиля рынка – рисунок 12.

Вы устанавливаете границу, от которой будет рассчитан профиль – Start Position, и границу, до которой будет рассчитан профиль – End Position. Обе границы можно свободно передвигать, мгновенно меняя выбранный временной период. Рис12

Это очень удобно для поиска зон перехода рынка из уравновешенного состояния в стадию направленного движения, а также для других исследований.

Индикатор Market Profile

В отличие от гистограммы горизонтального объема, который отображает профиль в левой части графика, индикатор Market Profile делает это “под графиком”, подсвечивая профили фоном.

На рисунке 13 30-минутный график на золото (GCZ8 COMEX), охватывающий несколько дней торгов. Индикатор Market Profile отображается бледно-фиолетовым цветом, показывая профили каждого дня отдельно.

Настройки и полное описание индикатора Market Profile – на нашем Youtube канале

Исследуем график. 8 и 9 октября рынок был сбалансирован в диапазоне 1188,4-1195,2 долларов и, в терминологии Питера Стейдлмайера, готов к новому движению. 10 октября рынок открывается выше верхней границы зоны стоимости 1195,2 доллара, тестирует этот уровень поддержки, отталкивается от него и переходит к поступательному восходящему движению. В теории Питера Стейдлмайера – перед нами классический трендовый день.

Один из основных терминов Питера Стейдлмайера в теории профиля рынка – начальный диапазон (Initial Balance). Начальным диапазоном Стейдлмайер называет диапазон первого часа торгов.

Стейдлмайер выделяет 5 типов дней в зависимости от поведения горизонтального объема относительно начального диапазона.

• Трендовый – горизонтальный объем распределяется преимущественно в одну сторону и начальный диапазон расширяется более чем в два раза. Важная особенность трендового дня – закрытие вблизи экстремума расширенного диапазона.
• Нетрендовый – 85% диапазона дня формируется в первый час, расширение диапазона практически не происходит. Начальный диапазон узкий.
• Нормальный вариационный день – начальный диапазон расширяется менее, чем в два раза, закрытие недалеко от максимального расширения начального диапазона.
• Нейтральный день – расширение диапазона происходит в обе стороны, расширение в одну сторону уравновешивает расширение в другую сторону.
• Нормальный день – может происходить незначительное расширение начального диапазона.

Основываясь на этих данных, Стейдлмайер пытался предсказать возможное развитие следующего дня. Однако дальнейшие исследования Дональда Джонса не подтвердили влияние формы распределения горизонтальных объемов текущего дня на следующий день.

Теперь обратим внимание на рисунок 14

На рисунке 14 начальные диапазоны выделены черными точками. В 80-х годах, пока не существовало электронной торговли и рынки имели совершенно четкие рамки торговых сессий, это понятие было очень значимо.

В наши дни, когда рынки глобальны, а некоторые из них торгуются круглосуточно, определить начальный баланс возможно далеко не всегда. Сравните рисунки 13 и 14. На Московской бирже (рис.14) начальный баланс выражен более явно, чем на бирже COMEX (рис.13).

С начальным балансом связаны две любопытные закономерности:

• чем уже начальный баланс, тем больше возможностей для его прорыва. И чем шире начальный баланс, тем более вероятно нахождение цен внутри этого диапазона в течение дня.
• 67% минимумов или максимумов дня приходится на первый час торгов. На практике это означает, что с вероятностью 67% минимум или максимум цены текущего дня попадет в ее первый час. Подтверждение этой теории мы также видим на рисунке 14.

Индикатор Market Profile имеет гибкие настройки и позволяет строить профили рынка с разными значениями временных интервалов, показывая распределение гистограммы по объему, времени, дельте и сделкам.

Используя Market Profile в комбинации с гистограммой горизонтальных объемов, которую мы рассмотрели выше, пользователь ATAS может анализировать состояние рынка на разных временных интервалах одновременно.

На рисунке 15 представлен ход торгов фьючерсом на индекс РТС с комбинированными горизонтальными объемами. Трейдер видит:

• свечной график, таймфрейм 5 минут.
• гистограмму дневного распределения бидов и асков
• индикатор Market Profile, отображающий горизонтальные объемы за часовой период.

Объект рисования – Профиль рынка

Основная мысль Стейдлмайера заключается в том, что профиль рынка помогает выявить периоды равновесия, от которых рынок с большой долей вероятности начнет направленное движение. В периоды равновесия профиль рынка имеет колоколообразную форму. Выявить эту форму поможет объект рисования «Профиль рынка» из торгово-аналитической платформы ATAS.

Фактически это горизонтальная гистограмма, которая показывает распределение объема/сделок/времени/дельты по цене за произвольный промежуток времени. Нужно всего лишь обвести мышкой желаемый участок графика.

Уникальное удобство этого инструмента заключается в том, что пользователь ATAS может мгновенно анализировать горизонтальные объемы любого периода времени – от недель и дней до минут и секунд. С помощью этого инструмента можно не только выявить рынки, на которых возможно сильное движение, но и точно определить ключевые области (VAL, VAL, POC) для разных периодов времени за считанные секунды.

Горизонтальный объем в свече

На рисунке 17 недельный график на золото (GCZ8 COMEX). 05.08 мы видим сбалансированный рынок, готовый к движению. Оно начинается 12.08. В период с 12 августа по 30 сентября рынок тестирует зону 1215,5 – 1184 долларов и снова приходит в состояние сбалансированности в этом периоде времени.

Очевидно, что одновременное использование нескольких инструментов – горизонтального объема в свече и объекта рисования «профиль рынка» – позволяет проводить анализ состояния рынка быстрее и удобнее.

Позиционный трейдер мог использовать горизонтальные объемы для торговли с минимальным риском:

• Продажа лимитной заявкой от верхней границы зоны стоимости VAH 1215,5 долларов – заявка была бы исполнена 9 или 16 сентября.
• Покупка лимитной заявкой от нижней границы зоны стоимости VAL 1184 доллара. Заявка была бы исполнена 23 сентября.
• Покупка/продажа лимитной заявкой от середины зоны стоимости POC 1202,1 доллар. Заявка была бы исполнена на любой из рассматриваемых недель, так как цена постоянно разнонаправленно тестировала зону максимального объема.
• Покупка при прорыве верхней границы зоны стоимости 1215,5 долларов. Заявка была бы исполнена 7 октября.

Преимущества использования горизонтальных объемов

• Лучшее понимание и визуальная оценка состояния рынка;
• Эффективное определение уровней поддержки и сопротивления;
• Предварительный расчет риска для каждой сделки и точное определение стопов – сразу же за границами зоны стоимости.
• Прогнозируемое соотношение доходность:риск. Если зону стоимости разделить на 8 частей (октанов), то риск составит 1 октан, а доходность 3 октана.
• Аргументированная точка входа в рынок лимитной заявкой
• Наличие простой и понятной торговой системы (правил) и объективная идентификация своих конкурентных преимуществ
• Уменьшение количества сделок и, следовательно, уменьшение комиссий.

Недостатки горизонтальных объемов

• Широкие стопы при торговле от POC (зоны максимального объема);
• Цена не всегда доходит до контрольных уровней;
• Ожидание сделок, нахождение вне рынка – позиционный трейдинг подходит не всем.

Заблуждения, касающиеся горизонтальных объемов

• Можно использовать только на 30-минутных периодах;
• Форма распределения текущего временного периода имеет важное влияние на следующий временной период. С точки зрения одного из последователей Стейдлмайера Дональда Джонса, форма распределения предыдущего дня не оказывает влияет на следующий. Однако дискуссии в этом направлении еще ведутся;
• Горизонтальные объемы есть во всех торговых платформах. На самом деле, они доступны далеко не во всех платформах. Например в QUIK, МТ4 нет горизонтальных объемов среди стандартных индикаторов.

Резюме

Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.

«Рынок либо уравновешен, либо неуравновешен.
Покупайте на спадах и продавайте на подъемах, когда рынок уравновешен. Идите за трендом, когда рынок неуравновешен» – учебник для членов биржи CBOT.

Error 1016 Ray ID: 51fa5acb0db59015 • 2020-10-02 23:11:22 UTC

Origin DNS error

What happened?

You’ve requested a page on a website (mixroliki.net) that is on the Cloudflare network. Cloudflare is currently unable to resolve your requested domain (mixroliki.net).

What can I do?

If you are a visitor of this website:
Please try again in a few minutes.

If you are the owner of this website:
Check your DNS settings. If you are using a CNAME origin record, make sure it is valid and resolvable. Additional troubleshooting information here.

Cloudflare Ray ID: 51fa5acb0db59015 • Your IP : 188.64.173.37 • Performance & security by Cloudflare