Ложное пробитие для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Ложное пробитие для Форекс

Ложный пробой – явление, часто происходящее на любой бирже, и рынок Форекс не исключение. Открываемся на покупку, будучи уверенными, что цена сделает сильное движение вверх – а она начинает резко падать… Наверно, каждый сталкивался с такими ситуациями. Сегодня мы будем вести разговор о ложном пробое, о его происхождении, о том, как это использовать в своей торговле и когда не стоит входить в сделку.

Происхождение ложного пробоя

Ложный пробой – проявление стадного чувства на рынке, когда трейдеры покупают на вершинах и продают на низах. В отличие от них, трейдеры, использующие PriceAction или VSA, имеют преимущество, поскольку лучше интерпретируют такие движения рынка.

Л.П. – это рыночный “обман”, проверка уровня, что приводит к его пробитию с последующим возвратом к данному уровню. При истинном пробое цена продолжает своё движение. Л.П. является хорошим доказательством предстоящего направления рынка, что можно использовать в собственных интересах.

Л.П. лучше рассматривать с точки зрения противоположного рыночного движения, в которое затягивается увлечённая сторона игроков. Суть выигрышной концепции в том, чтобы дождаться движения цены, чётко показывающее увлечённость одной из сторон (быки или медведи). После этого данные игроки будут вынуждены закрыть свои сделки, поскольку цена разворачивается в обратном направлении. Такие сценарии часто заметны на трендовых рынках, когда цена хорошо двигалась, а любители запрыгивать “в последний вагон поезда” входят именно перед откатом либо на уровнях поддержки и сопротивления, либо на прорыве границ консолидации.

Почему так происходит? Из-за стадного чувства. Игроки входят в рынок, чувствуя себя в безопасности на импульсном движении. Но это не расчёт, не чёткое видение причины ценового движения, а торговля на эмоциях и чувствах. Поэтому большинство теряет свои деньги.

Виды ложных пробоев

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на уровнях поддержки и сопротивления.
Бычья или медвежья ловушка – это модель из 1-4 свечей (баров), которые определяются как Л.П. уровня сопротивления или поддержки. Часто так происходит после большого направленного движения при приближении цены к ключевому уровню. Многие трейдеры считают, что произойдёт пробитие уровня только из-за того, что цена подошла агрессивно, поэтому такие игроки покупают или продают на прорыве. Дальше рынок чаще всего разворачивается и трейдеры терпят убытки.

Бычья ловушка формируется после ценового движения вверх, игроки входят на ключевом уровне или сразу за ним. Цена немного пробивает уровень сопротивления, собирая все сделки на пробой, а дальше падает вниз благодаря финансовым операторам (маркемейкерам Форекс). Быки в проигрыше.

Для медведей аналогично, только зеркально симметрично.

2. Л.П. консолидации.
Такие ложные пробои случаются довольно часто. Трейдер видит пробитие ключевого уровня (торгового диапазона) и входит по импульсу. Лучший способ избежать ловушки – дождаться реального закрытия свечи вне диапазона (обязательно на дневном графике!), после чего ждать сигнала PriceAction (паттерна) в направлении пробития.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

3. Л.П. Fackey (внутреннего бара)
Паттерн Fackey является Л.П. внутреннего бара. Т.е., видя внутренний бар, можно ожидать его Л.П., а также материнского бара. Понятия “внутренний” и “материнский” бары вы узнаете, если ознакомитесь с основами PriceAction.

Другие особенности ложных пробоев

Благодаря Л.П. создаются долгосрочные изменения тренда. Построив уровни поддержки и сопротивления, можно ожидать их ложного пробития, чтобы торговать против “стада”.

Особое внимание стоит уделить хвостам свечей, который видны на ключевых уровнях или возле них. Вопрос, который должен задать себе трейдер: “Как цена вела цена сегодня, на протяжении дневной сессии? Как закрылся день?” Закрытие дня – наиболее важный ценовой уровень, ведь часто бывает так, что рынок не закрылся за ключевым уровнем, что может говорить нам о Л.П.

Даже если цена пробует ключевой уровень на прочность или даже немного пробивает его, но дневное закрытие показало откат от уровня, а хвост “торчит” наружу – скорее всего, данный прорыв (тест уровня) оказался ложным. Данный провал попытки пробития закрепился за уровнем поддержки или сопротивления и может указывать на значительный откат (коррекцию), а возможно, и изменение тренда. Таким образом, цену закрытия дня можно наиболее важной.

На скриншоте виден ложный медвежий пробой из нескольких хвостов свечей, после чего тренда развернулся вверх.

Также вспомним 16 сентября 1992 года, когда Джордж Сорос “сломал” Старую королеву (Банк Англии) продажами британского фунта – на графике виден мощный сигнал Л.П., когда фунт стабильно рос, после чего резко обвалился.

Как видим, уже одно знание особенностей Л.П. может сберечь значительную часть нашего депозита. Научившись правильно использовать сэтапы PriceAction, мы сможем торговать более стабильно и прибыльно. Так же помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Что такое ложный пробой уровня и как научиться находить его на графике?

Мы уже неоднократно в наших статьях упоминали о таких инструментах технического анализа как горизонтальные уровни, трендовые линии или скользящие средние. В сочетании с сетапами Price Action или другими Форекс стратегиями они дают хорошие сигналы для входа в сделку. Однако, несмотря на все их достоинства, существует вероятность возникновения ложного пробоя. Наверное, вы не раз становились свидетелем того, как появляется сигнал, например, на покупку, и все указывает на то, что он отработает. Но вот цена неожиданно разворачивается, и вместо ожидаемой прибыли вы получаете убытки. Это есть не что иное, как ложный пробой, то есть маркет-мейкеры как бы тестируют определенный уровень, но поняв, что рынок пока не готов двигаться вверх, открывают противоположные позиции. Многие новички, наткнувшись на ложный пробой, бросают торговлю на Форекс или начинают искать другую торговую систему. Не стоит бояться ложных пробоев, они являются неотъемлемой частью валютного рынка, и нужно научиться распознавать ложные пробои и даже торговать на них. См. также, какие существуют брокеры с PayPal платежной системой.

Что такое ложный пробой на Форекс?

Итак, остановимся более подробно на том, что собой представляет ложный пробой Форекс. Допустим, мы наблюдаем нисходящий тренд, а в качестве уровня сопротивления выступает скользящая средняя EMA с периодом 10. Для входа в покупки необходимо, чтобы бычья свеча закрылась выше скользящей средней. На рисунке ниже видно, как бычья свеча пробивает EMA 10 и закрывается выше нее.

Но затем цена неожиданно разворачивается и устремляется вниз, выбивая стоп-лоссы незадачливых трейдеров.

Произошел ложный пробой уровня, то есть скользящая средняя в нашем примере оказалась более сильным уровнем сопротивления, и цена не смогла пробить его, продолжив свое падение. Также очень часто случаются ложные пробои горизонтальных уровней, на границах которых многие трейдеры размещают свои отложенные ордера. Цена пробивает горизонтальный уровень, активировав отложенный ордер, и разворачивается в противоположную сторону, что приводит к закрытию сделки с убытком.

Как минимизировать потери от возникновения ложных пробоев?

Существует несколько способов, зная которые вы сможете снизить вероятность срабатывания стоп-лоссов. Во-первых, никогда не торгуйте против тренда. Качественные разворотные модели встречаются крайне редко, и они не смогут компенсировать все стоп-лоссы, которые вы получите, пытаясь торговать против тренда. Во-вторых, торгуйте только отложенными ордерами, которые необходимо выставлять на уровне максимума или минимума сигнальной свечи в зависимости от сетапа. Если бы вы установили отложенный ордер в предыдущем примере, то убытков удалось бы избежать. В-третьих, имеет смысл выставлять стоп-лосс не на уровне локального максимума или минимума, а чуть выше или ниже уровня сопротивления. В результате применения этого способа количество стоп-лоссов может существенно увеличиться, но они будут настолько малы, что не скажутся на снижении размера вашего депозита. Наконец, можно дожидаться дополнительного подтверждающего сигнала в виде появления еще одной свечи, закрывшейся в направлении вашей будущей сделки. Описанные выше способы не гарантируют полного отсутствия ложных пробоев, но помогут значительно сократить их возникновение.

Торговля на ложных пробоях

Большинство трейдеров практикует торговлю на пробоях различных уровней: трендовых линий, горизонтальных уровней, пробоях максимумов или минимумов предыдущего дня и т. д. Они надеются, что, пробив сильный уровень, цена начнет резкое движение по тренду, но такое случается не всегда. Иногда образуется ложный пробой уровня, и цена начинает двигаться совершенно в другом направлении. Почему так происходит? Очень часто обычные трейдеры, как мы с вами, повинуются желаниям «толпы», которые формируются как раз на таких ценовых уровнях. Крупные институциональные трейдеры или маркет-мейкеры очень хорошо понимают психологию «толпы» и ее реакцию на определенные изменения цены. Они могут косвенно влиять на текущую цену. Закупив немного той или оной валюты, маркет-мейкеры поднимают котировки валютной пары на несколько десятков пунктов выше уровня сопротивления, тем самым, активируя отложенные ордера на покупку большинства трейдеров. Если в этот момент рынок не поддержит маркет-мейкеров выходом положительных фундаментальных новостей или заявлениями Центробанков, то институциональные трейдеры закроют свои позиции на покупку и войдут в продажи, что в результате становится причиной резкого падения валютной пары и потерей денежных средств для «толпы».

Чтобы этого избежать, вы должны научиться чувствовать рынок и следить за поведением цены. Нет смысла использовать различные индикаторы, в цене уже все заложено, нужно только уметь распознавать ее намерения, а индикаторы показывают лишь среднестатистические значения предыдущих свечей. Использование таких методик, как VSA или Price Action позволяют минимизировать риски и сократить вероятность возникновения ложных пробоев. Необходимо отметить, что за появлением ложного пробоя обычно следует хорошее движение в противоположную сторону, поэтому торговля на ложных пробоях является еще более выгодной, чем классические пробойные стратегии. Осталось только научиться находить их на графике, и в этом вам поможет торговая система от Price Action под названием Fakey.

Торговая система «Ложный пробой» (Fakey)

Это один из самых сложных для определения сетапов Price Action, поэтому мы вам рекомендуем для начала познакомиться с такими понятиями, как «Внутренний бар» и Пин-бар. Существует две разновидности торговой системы Fakey:

Ложный пробой внутреннего бара;

Ложный пробой горизонтального уровня.

Рассмотрим возникновение ложного пробоя внутреннего бара на примере. Допустим, какое-то время наблюдался восходящий тренд, нарисовалась большая медвежья свеча, а затем появилась бычья свеча, тело которой оказалось полностью в диапазоне предыдущей свечи, что является свидетельством формирования сетапа «Внутренний бар». Так как мы торгуем только по тренду, то в данном примере мы рассматриваем исключительно покупки, поэтому выставляем отложенный ордер Buy Stop на максимуме сигнальной свечи. Затем мы видим на рисунке ниже, как цена пошла вверх, активировала отложенный ордер, но при этом образовался пин-бар, который является явным признаком ложного пробития внутреннего бара. В этом случае рекомендуется выйти из покупок, потери здесь не очень большие, и рассматривать варианты для входа в продажи. По правилам сетапа «Внутренний бар» мы выставляем отложенный ордер Sell Stop на минимуме сигнальной свечи, а стоп-лосс размещаем на расстоянии точки high пин-бара. Конечно, можно войти в сделку и раньше, но данный метод входа является наиболее оптимальным и безопасным. Как мы видим на рисунке, цена активировала отложенный ордер на продажу, и рынок двинулся в нашу сторону. Тейк-профит выставляется по вашему усмотрению: ближайший горизонтальный уровень, стоп-лосс, умноженный на два или три, расширения Фибоначчи и т. д.

Если произошло пробитие внутреннего бара полнотелой свечой, а затем нарисовалась противоположная свеча, которая закрылась ниже или выше нашей точки входа, то такое пробитие тоже является ложным, поэтому необходимо рассматривать варианты выхода из позиции и искать новые сигналы для входа в рынок.

Разберем пример возникновения ложного пробоя горизонтального уровня. Для начала необходимо понять, что является пробитием уровня сопротивления. Пробитие горизонтального уровня считается свершившимся, когда тело сигнальной свечи закрылось выше или ниже этого уровня. Если же следующая за ней свеча вернулась обратно, то такое пробитие считается ложным. Не нужно входить сразу в рынок, а следует дождаться еще одного подтверждения или выставить отложенный ордер в точке high или low в противоположную сторону от ложного пробоя уровня.

Для сетапа Fakey, как и для любого другого паттерна Price Action необходимо иметь точку опоры в виде горизонтального уровня, скользящих средних или уровней Фибоначчи. Но в случае с ложным пробоем уровня мы имеем хорошую точку опоры в виде горизонтального уровня, поэтому можно смело рассматривать варианты для входа в сделку.

В этой статье мы рассмотрели, что такое ложный пробой Форекс, как его находить на графике и применять в своей торговле. На первый взгляд, нахождение ложного пробоя кажется непростым занятием, но хорошо потренировавшись на центовом счете, вы сможете с успехом применять данную торговую систему в своей торговле.

Ложный пробой уровня

Наверняка в вашей практике случалось такое, когда Вы открывали ордер с большой уверенность, что цена будет идти в одном направлении, но в реальности она шла в противоположном направлении.

Или, цена задевала приказ стоп-лосс и сделка считалась убыточной. Если с Вами такое происходило, тогда Вам жизненно необходимо узнать про ложный пробой уровня. Ведь это он, так любит портить хорошую статистику по торговле на Форекс. Информация далее поможет понять, как торговать ложный пробой на валютном рынке.

Что такое ложный пробой уровня?

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении.

Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать. Ведь общественное мышление новичков достаточно предсказуемо. Если научиться видеть неординарные входы, фейки и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют. Как не прискорбно говорить, но на Форекс преимущественное количество трейдеров сливают свои депозиты. И только самая малая часть, обладая знаниями, зарабатывает.

Именно поэтому нужно всегда распознавать на рынке ложный пробой, чтобы зарабатывать на этом.

Если уровень пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня.

Вот пример ложного пробоя сопротивления:

Рисунок 1. Ложный пробой основного рыночного уровня.

Ложный пробой зачастую может формироваться на глобальных уровнях поддержки/сопротивления.

Важно: нужно обязательно дождаться продолжения движения цены (увидеть закрепление нескольких тел японских свечей, а не их теней) за пробитым уровнем. Тогда будет считаться, что никакого ложного пробоя не было.

В большинстве случаев трейдеры теряют депозиты, потому как торгуют на эмоциях. Им кажется, что вход абсолютно безопасен, однако на это и рассчитывает крупный игрок. Одни думают, нужно скорее войти, чтобы урвать свой кусочек «пирога». Но прыгать в уходящий поезд не стоит.

Всегда нужно несколько раз подумать, прежде чем открывать ордер Форекс в ту или иную сторону.

Разновидности ложных пробоев

Вот мы и подошли к самому интересному – типам ложных пробоев. Они бывают:

  1. Медвежий или бычий пробой (ловушка Форекс).
  2. Ложный пробой на зоне консолидации.
  3. Ложный пробой внутреннего бара (фейки).

Теперь рассмотрим все виды ложных пробоев подробнее.

Медвежий или бычий пробой (ловушка)

Обычно это графическая модель из нескольких свечей (не более четырех), которая показывает ложный пробой какого-нибудь ключевого уровня.

Бычий или медвежий пробой происходит после сильного движения цены. Преимущественное количество трейдеров надеются на пробой сильного уровня, так как цена стремительно к нему приближается. В итоге можно увидеть такую картину:

Рисунок 2. Пример медвежьего или бычьего пробоя (ловушки).

Трейдеры видят, что пробит сильный уровень и входят на продолжение движения, но рынок разворачивается и движется против их ожиданий, поскольку крупному маркетмейкеру нужно собрать все стоп-лоссы. При этом важно знать, как определить ложный пробой уровня.

Ложный пробой на зоне консолидации

Рисунок 3. Пример ложного пробоя зоны консолидации.

Трейдер, наблюдает зону ложного пробоя, может подумать, что нужно входить, однако цена вернется, полностью поглотив предыдущую свечу, чем и подтвердить ложный пробой.

Важно: в таких случаях очень важно, чтобы после закрытия свечи за зоной консолидации, сформировалось хотя бы еще несколько свечей, только тогда можно осуществлять вход. Также увидеть ложный пробой консолидации можно с помощью паттернов Price Action.

Ложный пробой внутреннего бара (фейки)

Ложное пробитие внутреннего бара или фейк, как его привыкли называть трейдеры в своих кругах, является сетапом Price Action. То есть, это паттерн, который наблюдается в области возникновения внутреннего бара.

Рисунок 4. Пример фейка (ложного пробоя внутреннего бара).

Трейдер фиксирует образование внутреннего бара, затем нужно, чтобы цена показала ложный пробой уровня. Ложный пробой Форекс может повлиять на долгосрочную линию тренда и даже развернуть его.

Ложные пробои можно использовать в свою пользу, но для этого понадобиться уметь применять Price Action. Около основных уровней важно смотреть за тенями японских свеч.

Цены всегда стремятся протестировать ближайший уровень. На дневном таймфрейме дневная японская свеча откатывается от уровня перед закрытием и показывает длинную тень (хвост). Это указывает на ложный пробой либо тестирование уровня.

Когда цена не смогла закрепиться выше главного уровня, а только пробила его своим хвостом, это сигнализирует об изменении тренда или же сильном откате. Поэтому важно дождаться закрытия дневной свечи.

Рисунок 5. Пример ложного пробоя основного сопротивления.

На графике Форекс показан пример ложного пробоя сильного сопротивления дневного графика валютной пары EUR/USD. Как видите, свеча пробила уровень, но сильно откатила и показала разворот цены.

При условии использования в области основных уровней Price Action на таймфрейме D1, можно легко выявлять ложные пробои на Форекс.

Важный совет – выбросьте всё, что Вы знаете, и начните изучать ложные пробои, а также торговлю от обратного. Чем старше рабочий таймфрейм, тем сигналы точнее.

Если досконально изучить, как торговать ложный пробой, можно неплохо зарабатывать в тех местах, где основная масса трейдеров сливает свои депозиты. Иными словами это основа всех основ, без понимания которой, прибыльная торговля на рынке просто не возможна.

Чтобы лучше понять психологию ложных пробоев, нужно уяснить, что задача рынка вымыть всех любителей, которые решили продать на самом дне или купить на самом пике цены. После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Именно такая природа всех ложных пробоев.

Как торговать при ложных пробоях?

  • Прежде всего, нужно дождаться, когда цена подойдет к сильному уровню, лучше всего на дневном графике.
  • Ожидаем, когда цена коснется уровня.
  • Коснулась, хорошо, наблюдаем дальше, и ничего не предпринимаем (позиции не открываем).
  • Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
  • Цена протестировала нижний уровень и сразу резко ушла в противоположном направлении, не показав консолидации. Это означает ложный пробой – самый сильный паттерн.

Заключение

Нужно уяснить для себя, как для трейдера, простые истины: не следует вести торговлю на эмоциях либо интуиции. Всегда должна существовать конкретная причина входа в рынок, к примеру, сетап Price Action.

Всегда нужно определять виды ложных пробоев на рынке. Также необходимо понимать, как определить ложный пробой уровня вовремя. Настоящие профи никогда не будут покупать на самых вершинах или низах. Ведь никогда не ясно на 100% отскочит цена или нет. Но при этом не нужно быть уверенным, что профи трейдинга никогда не теряют средства. Даже у них случаются неудачные торговые дни. Вместе с тем, настоящие профи всегда сделают прибыль на заблуждениях большинства, поскольку их эмоциональный порог намного выше, чем, кажется.

Профессионал в трейдинге не будет входить в рынок, где попало. Он войдет посреди восходящего либо нисходящего тренда только в том случае, если увидит конкретную графическую фигуру либо паттерн. При этом его риски будут минимальными, а законы мани менеджмента будут соблюдены. Нельзя открывать ордер наобум без четкого сигнала, когда, что-то показалось.

Ложный пробой на рынке – это ничего кроме эмоций. А они возникают во время формирования таких сильных сигналов, как ложный пробой сильного уровня цены. Ведь задача меньшинства обмануть большинство, чтобы заполучить их деньги. Поэтому сто раз подумайте, прежде чем открыть ордер в какую-либо сторону. Возможно, Вам приготовили ловушку?

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Ложный пробой

Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? Я уверен, что вы сталкиваетесь с таким регулярно. И мало того — я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках. На тех самых сделках, что нас «обманывают».

Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры.

Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки — большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями. В результате, хрюшки уходят на бойню.

Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы. Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них.

Что такое ложный пробой

Перейдем к самому интересному. Ложный пробой — это, фактически, такая вот рыночная «обманка». Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Пробой ложный — он не привел к продолжению. Такие ложные пробои — отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу.

Ложный пробой основного рыночного уровня может выглядеть вот так:

По своей сути ложный пробой — это противоречивое движение, что «высасывает» заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении. Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов.

Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее «безопасным». Однако, это ловушка, ложное чувство. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, «блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой». Однако, рынок — это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках.

Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.

Типы ложных пробоев

1. Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях

Бычья или медвежья ловушки — это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня. Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто «обманывает» их в виде вот такой ловушки.

Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры, наблюдающие за сильным импульсом не в силах выдержать искушение и запрыгивают в сделку прямо на уровне или над ним, поскольку уверены, что теперь цене хватит силы его уверенно пробить. Рынок затем сдвигается чуть выше уровня, захватывая все ордера на пробой и затем падает после того, как другие игроки рынка толкают цену вниз, отчего наши энтузиасты остаются в ловушке длинной позиции — так хотелось вверх, но не срослось.

2. Ложный пробой консолидации

Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации — попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя.

3. Фейки (ложный пробой внутреннего бара)

Фейки — это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике. Фейки — это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара.

Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров.

Вот два фейки, один кстати с пинбаром на ложном пробое, а второй нет. Все это разновидности одного паттерна:

Ложный пробой может стать причиной долгосрочного разворота тренда

Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней.

Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя — как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись — это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.

Часто цены пытаются протестировать уровень и стараются его пробить, однако, дневная свеча на закрытии откатывается от этого уровня и вытягивает длинный хвост, демонстрируя, тем самым, ложный пробой или ложный тест уровня. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда. Поэтому закрытие свечи — важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание.

Вот яркий пример, иллюстрирующий эту концепцию. Дневной график EURUSD и ложный пробой основного уровня, построенного на закрытии двух свечей, что привел к сильному развороту цены (я тоже люблю такие входы после ложного пробоя, это прекрасная модель, прим. Медвед).

Чему учит история

Вот вам отличный пример. В ту неделю, когда знаменитый трейдер Джордж Сорос вошел на понижение британского фунта и обанкротил Банк Англии (16 сентября 1992 года) на графике был прекрасный сигнал ложного пробоя. Все как на ладони — попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз.

И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями.

О ложных пробоях

Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет. Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить.

Если бы у меня был лишь 1, самый важный совет относительно вашей трейдерской карьеры, я бы посоветовал все бросить и заняться изучением именно ложных пробоев и торговли от обратного. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.

Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки.

Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки — это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться. Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию — это определенно будут ложные пробои и работа с ними.

Психология ложных пробоев

Ложные пробои — это, в сущности, важные психологические события, в которых принимают участие трейдеры двух типов — профессионалы, которые торгуют с использованием логически обоснованных систем и заранее продуманных моделей и любители, которые ориентируются на интуицию и входят в рынок тогда, когда «вроде бы войти можно».

Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего. Почему? Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в «теме» и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).

В итоге, рынок выметает всех любителей, которые купили на вершине или продали на дне и ускоряется в противоположном направлении, пока все, кто торговал сугубо на эмоциях и «интуиции» не уничтожаются. После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду.

Именно в этом заключается феномен ложных пробоев. Они происходят, когда все любители уже запрыгнули в поезд и безучастных больше не осталось. Ложные пробои случаются как в трендовом рынке, так и на вершине/дне рынка.

Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.

Эмоции за бычьими и медвежьими ловушками

Такие ловушки — это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью «прошивает» уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка.

Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.

Понимаете, это очень простая штука. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. Тогда, когда им просто кажется, что можно войти. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Мы, как трейдеры PA, можем воспользоваться их заблуждением и эксплуатировать очевидные поворотные зоны рынка, либо торгуя по очевидным трендам самые простые ценовые модели, что отражают эмоции и неготовность любителей к рынку.

На графике ниже — типичная бычья ловушка. Обратите внимание, что она сформировалась после сильного движения вверх и появления хорошего внутреннего бара после того, как сопротивление было пробито и цена закрылась выше. Самый логический вариант действий в этой ситуации — использовать внутренний бар, что сформировался на самой верхушке старого сопротивления/новой поддержки около 1.3400 (те самые «хорошие» внутренние бары на графике).

Пинбары тоже могут быть ловушками. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота — такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.

Пинбар и ложный пробой

Пинбары часто работают как ложные пробои и не обязательно именно как фейки. А просто как свеча, что тенью ложно пробивает уровень (а до пробоя внутреннего бара попросту не дотягивает, поэтому нет и фейки). На графике выше, где указано пинбар/ложный пробой мы видим пинбар, что сформировал ложный пробой около 1.3400, после чего пинбар/ложный пробой сформировался в восходящем рынке около менее значимого уровня поддержки, что проходит на 1.3500.

Ложные пробои пинбарами — очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую. Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках.

Фейки — ложный пробой

Сетап фейки — это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю. Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча. Незначительный фейки — пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.

Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.

Если рынок в тренде и создается фейки, указывающий на работу в направлении тренда, значит причина его формирования — трейдеры, которые пытаются захватить вершину или дно рынка, который еще не готов вернуться к среднему значению. В целом, любители не только покупают на вершине и продают на дне, но они также вечно пытаются войти на вершине/дне, что выглядит не очень логичным, однако, вполне доступно для понимания.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Фейки очень часто формируются после того, как последний любитель входит в рынок, а профессионалы толкают его в другую сторону, что становится причиной закрытия плохо запланированных позиций. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с.

Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным.

Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. По мере того, как трендовый рынок стоит на месте либо консолидируется несколько дней, многие трейдеры уверены, что он развернется и убеждают себя в этом, верят в то, что разворот неминуем (несмотря на то, что подтверждающих сетапов РА попросту нет).

Когда рынок завершает короткое движение против тренда, в дело вступают профессионалы, открывающие позиции на откате, поскольку для них это возможность получить хорошую цену в направлении восходящего тренда и «слопать» все слабые ордера, за счет чего рынок вернется к движению в общем тренде.

Важные выводы

Что, в итоге, вы должны понять — нельзя торговать просто на эмоциях, «интуиции» и «вроде бы пойдет вверх». У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов.

Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит. Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом.

Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину. А не просто потому что «ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю». Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что «ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден», хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще.

Ложный пробой — это эмоция и все об эмоциях. Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, «должно» случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.

Особенности работы по паттерну «ложный разворот»

Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня поговорим о таких явлениях как ложных разворот и выход из диапазона. По сути своей это ловушка для большинства трейдеров, но его можно рассматривать и как отличный момент для входа в рынок в направлении тренда. Именно после того как ложный пробой сформирован и возникает идеальная точка для покупок или продаж.

Ложный разворот и особенности его торговли

Принцип работы с этим сигналом основан на том, что большая часть трейдеров ведет себя одинаково в одной и той же ситуации, например, ставят стопы на одних и тех же уровнях. Рынок же стремится по максимуму «сбросить лишних пассажиров» при возобновлении движения. Мы дождемся этого момента и успешно избежим ловушки.

Как выглядит ложный разворот на графике

Вспомните, как работает среднестатистический трейдер во время коррекции на трендовое движение. Как только цена начинает замедляться, он тут же входит в рынок, а стоп ставит за границей зоны консолидации. Далее во время обманного движения (тот самый ложный пробой зоны консолидации) график сбивает стопы, а затем возвращается обратно, давая отличную точку для заключения сделки.

Часто бывает так, что именно в это время формируется третья волна коррекционной 3-волновой структуры АВС. Если эти слова вам ни о чём не сказали, возвращайтесь к материалу о волнах Эллиота, опубликованному ранее.

На график добавлены 2 скользящие средние (SMA10 и ЕМА30), они нужны для определения активной зоны – пространства между 2 Moving Average. Индикатор этот действительно полезный, ему посвящена отдельная статья про скользящие средние. Именно в ней чаще всего заканчивается коррекция, и тренд возобновляется. Теперь о том, что происходило в примере на скриншоте:

  • началась коррекция на восходящее движение;
  • сразу после крупной медвежьей свечи формируется свечной паттерн “восходящая звезда”, и следующая свеча его подтверждает. На первый взгляд, неплохой момент для покупок;
  • затем коррекция продолжается, и происходит тот самый ложный разворот. Нижней тенью с рынка выбиваются нетерпеливые покупатели, а мы получаем неплохую точку для входа.

Далеко не всегда формируется разворотный свечной паттерн. Если этого не происходит, то можно входить по стандартной схеме, когда учитывается формация из трех свечей.

Пример продажи – первая свеча в этой формации должна быть медвежьей, вторая обновить максимум и закрыться выше максимума первой, а вот третья — указывать на возобновление нисходящего тренда. Для продаж она должна быть медвежьей, при этом цена Close должна находиться ниже Low второй свечи.

Как входить в рынок + рекомендации по сопровождению позиции

В этом вопросе удивить сложно:

  • стоп-лосс используется в обязательном порядке. Ставиться может либо за локальный экстремум, либо за экстремум сигнальной свечи, либо выноситься за ЕМА30, тут нужно оценивать соотношение потенциальной прибыли и убытка. Если цена двигалась в узком коридоре консолидации, то последний вариант может быть предпочтительнее;
  • прибыль обязательно нужно защищать, передвигая SL вслед за ценой. Если просматриваются четкие ориентиры, то можно использовать и фиксированный ТР. Любая торговая система использует те же правила.

Рассмотрим пример сопровождения позиции. Кстати, описанный выше прием работает не только на фондовом рынке, его можно применять и для торговли на форекс.

Ложные сигналы на форекс возникают не менее часто, чем на фондовом рынке. В примере показан вход после ложного разворота на недельном графике EUR/USD.

Трейдеры в большинстве своем могли идти в лонг на крупной бычьей свече, поглотившей 2 предыдущие. Стоп при этом ставится под ее минимум, на ней заканчивается первая волна продаж. Но далее вместо продолжения роста график начинает снижаться и резким движением сбивает стопы покупателей. На этом вторая волна заканчивается, а мы получаем отличную точку для входа. Свечной паттерн может быть и другим, например, бычьим или медвежьим “поглощением” или “просветом в облаках”/”завесой из темных облаков”. Подробнее об этом читайте в материале про японские свечи для начинающих.

Выставленный стоп-лосс и тейк-профит должен давать пространство для движения цены. Учтите: после полученного сигнала нет гарантии, что график сразу пойдет в нужном направлении. Так что стоп не должен располагаться слишком близко к цене.

Один из возможных вариантов сопровождения сделки – перетаскивание стоп-лосса вслед за ценой. При сильном тренде стоп можно переставлять под каждый следующий минимум/максимум свечи, но можно пойти и более консервативным путем. Например, переносить SL под предыдущий локальный минимум при обновлении ценой максимума (для покупок), для продаж стоп размещался бы над локальным максимумом.

Рекомендации по использованию модели

Ложные пробои хороши тем, что позволяют войти в рынок после того, как большая часть мелких трейдеров оказывается выброшена с рынка. В идеале эта модель должна формироваться на окончании второй волны 2-волнового движения.

  • ждите момент формирования второй волны и обновления локального экстремума – в этой точке массово срабатывают стопы других трейдеров, и цена получает необходимый импульс для отскока;
  • ищите сигналы на всех таймфреймах. Дневные и недельные графики дают мало сигналов, работать по этой схеме можно и на H4, причём, не только на фондовом рынке;
  • всегда оставляйте пространство для движения цены при выставлении ордеров. Излишняя жадность не позволит прибыли расти и может стать причиной преждевременного срабатывания стопа.

Перечисленные в этом разделе рекомендации работают не только с горизонтальными уровнями, но и с трендовыми линиями, а также с неотработавшими графическими паттернами. Фигуры технического анализа с изображениями и примерами я рассматривал в отдельном обзоре.

Ложный пробой зоны консолидации

Этот сигнал возникает при входе цены в зону консолидации и позволяет трейдеру не попасться на ложный выход цены из зоны флэта. Поговорим о том, как трейдеру определить ложный был пробой уровня или истинный.

Описание модели

После роста цена входит в очень узкий диапазон. Все торговые системы, основанные на работе по тренду, в один голос утверждают, что в этой ситуации более вероятным выглядит продолжение тренда, но на деле гарантий никаких нет. То есть цена вполне может развернуться и пойти в обратном направлении.

Пост про торговлю по тренду подчеркивает, что в такой ситуации оптимальный вариант – дождаться выхода цены за пределы зоны консолидации. Но иногда такой выход оказывается не более чем попыткой «растрясти рынок», избавиться от лишнего балласта, а настоящее движение формируется уже во второй волне.

Именно так развивалась ситуация на скриншоте выше. На протяжении 8 дней цена практически стояла на месте, затем последовала крупная медвежья свеча и прорыв нижней границы диапазона. Следующие 2 дня не подтвердили пробой, и акции AMD стали не так привлекательно выглядеть для продавцов. В этом примере для отмены сигнала понадобилось 3 дня.

В следующем примере сигнал близок к идеальному:

  • пробой диапазона вниз происходит одной мощной медвежьей свечой. Причем теней у нее нет, а это значит, что весь день быки даже не пытались перехватить инициативу;
  • на следующий день медвежья свеча поглощается полностью. Теперь уже бычья свеча практически не имеет теней. Еще один плюс – цена вернулась в диапазон значений между скользящими средними (активную зону).

Реализуется принцип «шаг назад – два вперед». И наша задача в том, чтобы поймать тот момент, когда начнется истинное движение.

Как торговать эту модель

Принцип работы примерно тот же, что и при ложном развороте. Отличие только в том, что цена не имитирует разворот после трендового движения, а обманывает трейдера на выходе из зоны консолидации. Что касается того, как определить ложный пробой, то можно использовать критерии, предложенные Джеком Швагером:

  1. сильное подтверждение – получаем его, если цена после ложного выхода за пределы зоны консолидации возвращается в её пределы и доходит до противоположной границы. Для покупок график должен дойти до верхней границы зоны консолидации;
  2. первоначальное подтверждение – график должен вернуться примерно в середину диапазона консолидации;
  3. временное подтверждение – график после первого выхода за пределы зоны консолидации не может в течение как минимум 4 свечей обновить установленный локальный максимум/минимум.

В остальном правила торговли те же – сделка заключается на разворотной свече. Главное условие состоит в том, чтобы она доходила хоты бы до середины диапазона прошлой свечи, а лучше — полностью ее поглощала. Движение должно быть уверенным и безоткатным.

На скриншоте выше основаниями для продаж являются:

  • поглощение бычьей свечи целиком;
  • возврат к середине диапазона, мы получили выполнение одного из критериев Швагера.

Стоп и ТР ставится по ситуации. В нашем случае стоп логично было бы разместить чуть выше максимума разворотного паттерна. Ориентиры по ТР лучше выбирать по уровням поддержки/сопротивления или использовать трейлинг-стоп.

Торгуем ложный пробой правильно

Иногда на рынке формируются ловушки – серьезные пробои уровней, которые на первый взгляд выглядят как полноценные и вводят трейдеров в заблуждение. Такие пробои трудно отличить от истинных.

В примере на скриншоте выше произошел пробой зоны консолидации вниз. При этом цена образовала локальный минимум, который стал непреодолимым препятствием для цены на пути вниз. Швагер в своих трудах отмечал, что в качестве критерия можно принять способность цены обновить экстремум, установленный после прорыва зоны консолидации. В нашем случае цена не смогла этого сделать и вернулась в зону консолидации. Так что перед нами классическая медвежья ловушка: немало отложенных ордеров активировалось после пробоя нижней границы выделенной синим цветом зоны, но это был лишь отвлекающий маневр. Иногда ловушки могут отменяться. Происходит это, если цена все же решает пойти в сторону пробоя зоны консолидации.

На скриншоте выше после выхода цены из консолидации все выглядит похожим на медвежью ловушку, считаем, что получили ложный пробой точки входа. Мы даже получаем небольшое подтверждение этого – цена вернулась к нижней границе пробитого диапазона. Но падение возобновляется, и минимум обновляется. Эти факторы отменяют медвежью ловушку и делают актуальными продажи.

Входить в рынок в такой ситуации стоит только если соотношение ТР и SL получается выгодным. Из-за того, что после первоначального выхода из зоны консолидации проходит слишком много времени часто цена успевает уйти слишком далеко.

Преимущества модели

Эта модель хороша тем, что позволяет работать против толпы. При торговле обращайте внимание на:

  • длину зоны консолидации – чем длиннее, тем более вероятно сильное движение при выходе цены из нее;
  • конфигурацию разворотной свечи – в идеале она должна поглощать пробойную;
  • объемы торгов – хотя они и не играют критической роли в этой модели. Во время начала формирования ловушки объемы часто увеличиваются – это указывает на то, что большая часть трейдеров входит в рынок.

Работа с низковолатильными разворотами

Мы уже разобрались, как торговать ложные пробои и развороты, теперь поработаем с низковолатильными зонами консолидации, за которыми обычно следует резкое движение графика. На первый взгляд привлекательных точек входа нет, но на самом деле есть способ не упустить неплохое движение цены.

Описание модели

На графике такие участки выглядят как зоны с низкой волатильностью, после выхода из которых график движется очень резко. В этом и отличие от обычного флэта, выход из которого может быть не таким резким.

После выхода графика за пределы горизонтального канала движение часто бывает взрывным. Упускать такую возможность – непозволительная роскошь. Главная сложность заключается в том, когда и как заключать сделку. Если используем классический подход и будем дожидаться пробоя, то слишком невыгодным получится соотношение потенциальной прибыли и убытка. Так что придется использовать другие методы.

Как торговать

  • с помощью отложенных ордеров. В этом случае просто размещаются отложенные ордера по обе стороны от границ флэта или со стороны более вероятного направления движения. Недостаток у такой методики один – нет гарантий, что выход графика за пределы горизонтального канала не будет ложным. Вы можете попробовать использовать индикатор ложных пробоев, но риск все равно остается;
  • заключать сделку по рыночной цене, но в этом случае нам понадобится подтверждающий свечной паттерн.

Лучше всего если свеча будет с длинной тенью, доходящей до ближайших уровней поддержки/сопротивления. Эта тень показывает, что паттерн “восходящая звезда” выбил стопы остальных трейдеров, в нашем примере ситуация почти идеальная – тень доходит до ЕМА30. Сделку можно пробовать заключать по цене закрытия этой свечи, а стоп ставить ниже ее минимума. Stop Loss окажется большим, но снизить его можно, если перейти на временной интервал пониже и поискать уровни поддержки/сопротивления там.

По стопам и тейк-профиту рекомендации те же, что и в предыдущих разделах. Просто давайте прибыли расти и не жадничайте со стоп-лоссом. Неплохо себя показывает фиксация прибыли частями. Основная же сложность заключается в психологии – нет уверенности, что цена пойдет именно туда, куда нужно. Да и стоп получается крупным, хотя это и окупается надежностью сигнала.

Рекомендации по использованию

Небольшой итог по торговле зон низкой волатильности:

  • чем меньше диапазон и волатильность, тем более резким будет выход цены за пределы зоны;
  • тень свечи должна задевать уровень поддержки/сопротивления;
  • допускается искать точку входа на более мелком таймфрейме, чем ваш основной. Это делается с целью уточнения стопа;
  • можно использовать критерии истинности выхода цены из зоны консолидации, описанные в предыдущих разделах.

Если не учитывать высокий стоп, то этот сигнал – один из лучших с точки зрения надежности.

Делаем выводы

Умение определять ложные пробои и развороты однозначно пригодится вам в трейдинге. Это позволяет быть на шаг впереди толпы и не терять деньги на тех ловушках, которые готовит нам рынок, а зарабатывать на них.

Описанные приемы работают на всех таймфреймах и на всех рынках, так как основаны на психологии, а не на особенностях поведения какого-либо инструмента. Так что немного опыта, и вы сможете использовать эти приемы себе во благо с высокой эффективностью. На сегодня всё, не забывайте подписываться на обновления моего блога. Вас ждет еще немало интересных материалов!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Как определить ложный пробой уровня

Паттерн «Ложный пробой» — представляет собой прорыв, который не смог продолжиться за пределами уровня.

Ложные пробои являются одной из наиболее важных моделей price action, так как чаще всего они сигнализируют о возможном изменении направления ценового движения (или даже тренда) в ближайшее время.

Ложный пробой — это обман рынка. Вначале похоже что цена совершит прорыв уровня, но после такого прорыва следует быстрый разворот, который обманывает тех трейдеров, что попались на «приманку». Часто неопытные трейдеры попадают в ситуацию, которая выглядит как «очевидный» прорыв, а оказывается «ложным».

Вот почему нужно научиться находить ложные пробои, чтобы использовать их в собственных интересах, а не становиться жертвой.

Ниже два наглядных примера ложных пробоев ключевых уровней поддержки и сопротивления. Обратите внимание, что ложные прорывы могут принимать различные формы. Иногда ложный прорыв выглядит как пин-бар или другой паттерн price action, но это не обязательно. Различают такие виды ложных пробоев.

Ложный прорыв — это, по сути, «противоположный» ход на рынке, который «выбрасывает» тех трейдеров, что, возможно, вошли руководствуясь эмоциями, а не логикой и дальновидностью. Ложный пробой чаще всего происходит потому, что трейдеры непрофессионалы любят входить в рынок только тогда, когда «чувствуют себя в безопасности». То есть они открывают сделку, когда рынок прошел уже достаточно много в одном направлении и уже готов к откату, или же они пытаются предсказать прорыв ключевого уровня слишком рано, не дожидаясь подтверждений. Профессионалы в этот момент наблюдают за ошибками трейдеров — любителей, и в результате получают для себя вход с четко определенным стоп лоссом и с хорошим коэффициентом риска к прибыли.

Требуется дисциплина и немного интуиции, чтобы знать, когда может произойти ложный пробой — но Вы никогда не будете знать «наверняка» будет ли он истинным или ложным до тех пор, пока паттерн четко не сформируется. Поэтому, важно знать, как выглядят ложные пробои на графике и как их торговать.

Как находить и торговать ложный пробой на графике

Ситуация ложного пробоя может возникать на любых рынках: тренд, консолидация, диапазон, коррекция либо откат. Возможно, лучший способ торговать ими — по направлению с доминирующим трендом на дневном графике.

На рисунке выше показаны примеры ложных пробоев на рынке с нисходящим трендом. Отметим, что каждая из этих моделей привела к возобновлению тренда вниз.

Когда ложный пробой образуется против направления преобладающего тренда — это хороший сигнал для входа по направлению тренда (в данном примере в сделку на продажу).

Как получился ложный пробой? Некоторые трейдеры могли подумать, что нисходящий тренд закончился, и поэтому начали покупать. И как только в покупки вступило нужное количество игроков (цена совершила прорыв уровня), профессионалы вернулись и воспользовались этой ситуацией чтобы продать, что и вызывало «выброс» игроков с покупками из рынка (у них, например, могли сработать стоп лоссы, которые находились ниже пробитого уровня поддержки).

Ложный пробой в торговом диапазоне (консолидации)

Очень часто ложные пробои можно заметить, когда рынок находится в консолидации или торговом диапазоне. Трейдеры часто ожидают прорыв границ консолидации, но обычно цена продолжает оставаться в диапазоне дольше, чем предполагает большинство.

Такая торговля может быть очень прибыльной! Достаточно ждать сигналы ложных пробоев от границ торгового диапазона.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Ложный пробой уровня и методы его определения

Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).

Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).

Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.

Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.

А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.

Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).

Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).

Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.

Что такое ложный пробой уровня

Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Чем опасен ложный пробой уровня

Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.

Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по стоп-лоссу.

В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.

Как определить ложный пробой уровня

Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.

Один из способов состоит в использовании индикатора Volume (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume , то это верный признак ложного пробоя.

Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:

  1. Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
  2. Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
  3. Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.

На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:

Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.

Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.

Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.

Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):

Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:

Причины возникновения ложных пробоев

Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.

Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.

Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.

Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Как отличить истинный пробой уровня от ложного?

Торговля так называемых ложных пробоев — это ошибка, которая может обойтись довольно дорого. Давайте посмотрим, как именно можно свести к минимуму количество таких входов, используя простые наглядные стратегии Price Action, объема и сканирования волатильности.

Это самая большая трудность, с которой сталкивается трейдер: вы входите в сделку, которая обещает быть пробоем, подтвержденным техническим анализом, но цена разворачивается и выбивает ваш стоп. Когда такое происходит снова и снова, такие ложные пробои могут быстро истощить ваш торговый счет.

Две наиболее распространенные ошибки, которые делают активные трейдеры:

— неиспользование коротких стопов, что приводит к слишком дорогостоящим убыткам,

— переторговка по «рваным» графикам со слабыми, неопределенными техническими сигналами входа. Если вы торгуете по «рваным», низковолатильным графикам, то у вас, скорее всего, будет много срабатывающих стопов и небольшое количество прибыльных сделок.

Понимание того, какие конкретно типы графиков стоит торговать, может склонить шансы в вашу сторону, поскольку сильные пробои часто продолжаются по тренду, если их правильно торговать. В данной статье мы покажем вам, как минимизировать количество входов в ложные пробои, используя простые, наглядные стратегии, основанные на Price Action, объеме и сканировании волатильности.

Минимальные торговые диапазоны

Чтобы избежать ложных пробоев, особенно важно сконцентрироваться на торговле только акциями, имеющими достаточно высокую волатильность, чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли. При отборе акций для свинговой торговли, лучше всего искать в диапазоне цен от 20$ до 70$ за акцию, с объемом не менее 1 млн. акций за торговую сессию.

Просматривая график за последние 15 дней, для свинговой торговли нужно установить важное пороговое значение: торговать только акции, имеющие диапазон не менее 10%. Например, если посмотреть на 15-минутный график Progressive Corp. (PGR) за 15 дней (рисунок 1), можно увидеть, что торговый диапазон составляет от 27.80$ до 31.40$, т.е. 3.60$ для 30-долларовой акции, что удовлетворяет минимальному требованию в 10%. Обратите внимание, что на этом графике цена находится в сильном повышающемся тренде.

Такой ориентир минимальной волатильности в 10% поможет избежать набора позиций в акциях, в которых ложные пробои происходят в рваных, сжатых диапазонах торговли. Аналогично, акция, которая стоит 50$, должна иметь минимальный диапазон 5$ (например, Low 15 дней на уровне 45$, а High — 50$ за акцию).

При торговле внутри дня, нужно искать акции стоимостью от 20$ до 70$, средний диапазон внутридневной торговли в которых составляет не менее 1.5 пунктов, а объем — не менее 15 000 акций в минуту. Такой пример приведен на минутном графике Paypal Holdings Inc. (PYPL) за один день (рисунок 2). Чтобы свести к минимуму ложные пробои, лучше всего сконцентрироваться на акциях, имеющих движение диапазона открытия не менее 0.50$ — 0.80$.

Техническое обоснование использования минимальных диапазонов торговли хорошо известно профессиональным трейдерам: высоковолатильные графики с сильным трендом облегчают вход на пробой. Трейдеры Уолл-стрит говорят, что такие графики находятся «в игре» (in play), потому что сильный объем покупок поднимает цену до новых вершин.

Проверьте сами: посмотрите на 20 своих последних стоп-лосов. Скорей всего, вы увидите, что большинство из них не прошли этого простого теста на «порог волатильности».

Сигналы объемов, позволяющие избежать ложных пробоев

Хорошо известно, что высокий объем может использоваться как сигнал подтверждения моментума для входа на пробой High. Вы, возможно, часто видели на графиках движения цены вверх после пробоя на повышенном объеме. Но может иметь место ложный пробой, если объем и цена недостаточно сильные, чтобы поддерживать тренд. Это приведет к развороту цены.

Если внимательно посмотреть на бары объема на дневном графике Eros International (EROS) на рисунке 3 (он охватывает период 90 дней), можно увидеть, как дни с повышенным объемом последовательно приводят к появлению новых High. Входы в свинговую сделку в дни, следующие за днями с повышенным объемом, привели бы к продолжительному трендовому движению. Обратите внимание, что эти бары с повышенным объемом не менее чем в два раза превышают высоту 2-3 предыдущих баров. Такой исключительно высокий объем приводил к продолжению восходящего трендового движения цены, снижая риск ложных пробоев.

Трендовые пробои трехфазного канала

Хорошо известно, что тренды с углом наклона 45 градусов — самые лучшие для торговли на продолжение движения. Чтобы найти их заранее, полезно искать устойчивые, с меньшим наклоном восходящие движения. Они зачастую получают дополнительную силу от продавцов, формируя идеальные для торговли графики, подобные показанному на рисунке 4 дневному графику DBV Technologies (DBVT). Этот график охватывает период 90 дней.

Он иллюстрирует 3 основные фазы: начальная консолидация, промежуточное движение с небольшим наклоном и затем — сильное движение под углом 45 градусов. Каждая из трех основных фаз тренда длится примерно две недели, давая множество возможностей для открытия сделки. Такой переход от неопределенности к медленным покупкам, а затем — к ускоренным покупкам, является моделью, которую можно визуально найти на многих графиках. Это помогает находить сильные формации для торговли.

Правильный визуальный отбор такого типа графиков может существенно помочь избежать ложных пробоев. Развитие навыков распознавания моделей требует времени. Но приведенный пример показывает, на каких графиках лучше всего сосредоточить внимание.

Пробои по ленте при дейтрейдинге

При торговле акциями внутри дня, вход на пробой можно выявить, отслеживая операции в окне time & sales и используя классическую тактику чтения ленты. Это один из немногих инструментов анализа по которому ключевые стратегии остаются неизменными на протяжении многих лет. Чтобы избежать ложных пробое при дейтрейдинге, важно знать, когда на вашей стороне моментум. Для этого надо читать ленту.

На минутном графике Etsy, Inc. (ETSY) на рисунке 5 вы видите, что цена прошла от 17$ за акцию до 23.90$ устойчивым продолжительным движением за 2.5 часа. Самое главное, за чем нужно следить в ленте — это движение цены, особенно то, насколько быстро она проходит каждые следующие 10 центов. При поиске устойчивых пробоев, зачастую можно увидеть, как поток транзакций («принты») в ленте ускоряются в ходе пробойного ралли.

Окончательное подтверждение дают объемы, т.е. когда в ленте появляются блоки сделок институционалов (обычно 1000 и больше акций за транзакцию), как показано на рисунке 5. Этот участок ленты был скопирован в 10:01. Видно, насколько далеко цена ушла после этого, когда появились показанные блоковые сделки.

Графики, которых надо избегать

Торговля самых сильных пробойных графиков с установившимся трендом может помочь избежать ложных пробоев. Следует избегать слишком дорогих и слишком дешевых акций, а также переторговки по «рваным» графикам. Вот что не надо торговать:

— дешевые акции (меньше 5$ за акцию). Ими легко манипулируют нечистоплотные и закупающие их наперед вендоры и промоутеры. Акций дешевле 5$ нужно избегать, так как у этих бумаг достаточно специфическое поведение. Торговля тысячами дико волатильных акций в надежде получения мелких прибылей — это спекулятивная азартная игра в чистом виде. Подобно «эффекту лотереи», широко рекламируемые заработки на дешевых акциях значительно перекрываются существенными убытками в них средних трейдеров (о чем реклама умалчивает). Pump & dump очень популяризируется промоутерами, поскольку ценами таких акций легко манипулировать.

— Дорогие акции (свыше 100$ за акцию). Если у вас нет 5- или 6-значной суммы на счете, то акций, которые торгуются значительно выше 100$, надо избегать. Соотношение риск/прибыль и маржа, необходимые для торговли таких акций, делают их менее пригодными для внутридневной и свинговой торговли. Их волатильность ниже (в процентном отношении), чем у акций стоимостью 20$ — 70$ (для рассмотренного 10%-го диапазона торговли за 15 дней). Это потенциально может приводить к ложным пробоям. Кроме того, торговля дорогими акциями связывает торговый капитал, который можно лучше использовать, торгуя группу из разных акций, где наблюдаются новые пробои.

План торговли пробоев: советы для успеха

Еще одно хорошее правило, которого следует придерживаться: входите в сделку только когда оба — S&P 500 и торгуемый график делают пробой на новый High двух дней. Входы на таких днях обычно оказываются лучше, чем входы на днях, когда новый High не установлен, т.е. рынок находится внутри диапазона предыдущего дня.

С точки зрения управления рисками, имеет смысл использовать начальный и следящий стопы не более 1.50$ — 2.00$ в сочетании с управлением размером позиции — масштабированием (увеличением прибыльных позиций каждые 2$ в восходящем тренде для акций ценой 20$ — 70$).

От профессиональных трейдеров часто можно слышать умные фразы типа: «короткий стоп — это хорошо» или «сомневаешься — выходи». Короткие стопы — ключевой фактор для успешной торговли пробоев. Избегая ложных пробоев в своей торговле и внимательно применяя управление рисками, вы можете выработать более последовательный и точный подход к торговле.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Ложный пробой — обман рынка, на котором стоит заработать

Очень многие трейдеры на FOREX предпочитают вести торговлю от важных уровней. Они нередко сталкиваются с ложными пробоями.

Можно смело утверждать, что ложный пробой форекс (ЛП) – это частое явление, с которым приходится сталкиваться каждому трейдеру, торгующему по данной стратегии. Важный уровень – место на графике, где цена некоторое время отскакивала или сделала проторговку.

Место остановки цены ниже текущих значений принято называть поддержкой, а выше – сопротивлением. Такая торговля позволяет использовать минимальные риски в торговле и при этом есть места, где можно поставить грамотный стоп лосс и тейк профит.

Образование ложного пробоя

На рынке цена ходит от поддержки к сопротивлению и, следовательно, может их пробить или отскочить от них, тем не менее, ложный пробой форекс – явление весьма распространенное. Большинство трейдеров предпочитают продавать на верху, а покупать внизу. Ложный пробой – обман основной массы участников на рынке.

На данном этапе происходит тестирование поддержки или сопротивления. Если есть крупные игроки на рынке, готовые двигать цену в текущем направлении, это будет истинный пробой, в результате которого продолжится текущая тенденция на рынке.

При ЛП уровня крупные игроки задвигают цену за уровень, давая основной массе недостоверный сигнал на продолжение ее движения. В этот момент они постепенно набирают себе позицию в противоположную сторону по более выгодной цене.

Когда необходимые объемы будут набраны, они за счет стоп лоссов основной массы участников получают свою прибыль, поскольку после возврата под уровень цена резко улетает в другое направление.

Чтобы избежать такой ловушки на рынке, трейдеру необходимо в торговле использовать VSA либо Price Action. Данные стратегии позволяют определить истинное намерение крупных участников на FOREX.

Разновидности ложных пробоев на FOREX

На валютном рынке различают всего три вида ЛП в зависимости от того, где они образовались.

  • Классический ложный пробой форекс, образованный на уровне поддержки и сопротивления.
  • Бычья или медвежья ловушка, появившаяся при консолидации на рынке.
  • Ложный пробой внутреннего или внешнего бара.

Теперь попробуем более детально разобраться с каждым из этих видов пробоев в отдельности. Классический ЛП образуется при трендовом движении и состоит из 1-4 свечей. Такая ловушка образуется на важных уровнях поддержки и сопротивления.

Как правило, перед таким ложным пробоем цена подходит к поддержке или сопротивлению очень агрессивно. В результате многие игроки, рассчитывая на пробой уровня и дальнейшее движение цены в текущем направлении, как раз и попадают в западню.

Во втором случае, в отличие от первого, цена долгое время находилась в консолидации, как результат трейдеры в надежде на выход из флета, открывают позиции, как только сформировался пробой. Если пробой произошел вверх, это бычья ловушка, если вниз – медвежья.

Основной ошибкой таких трейдеров является то, что они не дождались сигнала на подтверждение пробоя, и в итоге получили убыток.

В третьем случае происходит ложный пробой внутреннего или внешнего бара. На графике рисуется длинный хвост свечи, но формируется полноценный внутренний или внешний бар. С таким видом ложного пробоя сталкиваются трейдеры, торгующие по системе прайс экшен.

Как торговать ложные пробои на FOREX

Независимо от варианта ЛП, встречающегося на рынке – это явный сигнал на дальнейшее движение цены в ином направлении. Для правильной торговли следует дождаться, когда она вернется снова под уровень.

Многие трейдеры предпочитают дождаться небольшой проторговки цены возле уровня.

Позиция открывается в другом направлении от ложного пробоя. Тогда стоп лосс размещается за уровень, выше или ниже консолидации, в зависимости от направления рыночной цены. Тейк профит следует выставлять под ближайший уровень на графике.

Входить в позицию после ЛП можно и, не дожидаясь проторговки, а по паттернам Price Action. При этом стоп лосс следует размещать согласно правилам работы с тем или иным паттерном. Как и в первом случае, тейк профит можно разместить под ближайшим уровнем либо согласно правилам работы с той или иной моделью.

Ложный пробой на форекс – очень часто встречающийся сигнал, говорящий о смене направления движения цены. Он является своеобразным обманом толпы, поскольку многие участники при появлении пробоя вскакивают в позицию, не дождавшись его подтверждения.

В результате они получают убытки, так как цена сменила свое направление и снова вернулась под уровень. В этот момент срабатывают стоп лоссы многих участников, и в результате цена после ложного пробоя резко уходит в противоположную сторону.

Учитывая это, можно смело утверждать, что ложный пробой – сигнал, говорящий о смене текущего направления движения цены.

Чтобы не попасть в данную ловушку, рекомендуется в своей торговле использовать VSA или паттерны Price Action, позволяющие определить реальную картину происходящего на рынке. Так, при использовании VSA, если пробой произошел без объемов, то высока вероятность появления ложного пробоя.

Как торговать ложные пробои

Ниже будет описан один из самых сложных для торговли паттернов Price Action, который называется ложный пробой или на английском языке – Fakey. Этот сетап не стоит изучать новичкам, которые только взялись осваивать эту стратегию работы по свечным формациям. Для начала будет лучше изучить более простые модели – пин-бар, внутренний бар, рельсы и прочее, а уж только потом начинать торговать ложные пробои, когда для их эффективного использования будет база в виде достаточного опыта.

Значение сетапа Fakey

Как и следует из названия, ложный пробой – это обман участников рынка, когда цена показывает готовность идти в одну сторону, формируя сильный импульс. Он становится своеобразной приманкой, так как в этот момент появляется большое число желающих зайти по направлению выброса, хотя на самом деле он своим появлением обязан срыву стопов, то есть активацией стоп-приказов участников, скапливающихся обычно около каких-то значимых уровней. Таким образом, происходит еще и обман тех участников, которые правильно определили направление движения. Как говорится на трейдерском жаргоне – в этот момент происходит ссаживание лишних пассажиров перед настоящим движением.

На данный момент различают два типа этой формации: ложный пробой уровня и внутреннего бара. Перед тем как приступить к рассмотрению обеих этих ситуаций, стоит несколько слов сказать о специфике применения паттерна.

Направление сделок по Fakey

Как и все паттерны Price Action торговать ложный пробой наиболее безопасно по направлению текущего тренда. Против тренда лучше не лезть, чтобы не ставать, как говорят трейдеры, против движущегося паровоза. Даже можно сразу определять ложность прорывов, отсеивая их по причине направленности против текущей тенденции.

Да и вообще, если торговать и по тренду, и против него, то можно легко запутаться, где ложный пролив, а где настоящий, и как все это считать. Таким образом, если происходит прорыв против текущей тенденции, то его сразу можно определить, как ложный, если, конечно, есть описанные ниже признаки подтверждения. Чтобы было понятнее, рассмотрим теперь отдельные разновидности этой формации и изучим поведение цены на конкретных практических примерах.

Пробой внутреннего бара

Ниже приведен график евро доллара на 4-часовом таймфрейме. Здесь изначально был восходящий тренд с коррекциями, потом цена переписала верхний экстремум, а затем сформировала значительную по величине медвежью свечу, после которой образовался внутренний бар.

Согласно осторожной методике отработки внутреннего бара, описанной в соответствующей статье про эту свечную формацию, входить нужно отложенным ордером, который в данном случае был бы установлен чуть выше точки high материнской свечи. То есть пин-бар, отмеченный на скриншоте стрелкой, появился, в первую очередь, благодаря срабатыванию отложенных приказов тех, кто в этот момент поверил в лонг.

Но дальше цена развернулась и пошла вниз, то есть этот пробой верхнего уровня материнской свечи паттерна внутренний бар оказался ложным. После его образования цена повалилась вниз, причем ложный прорыв стал самым началом достаточно длинного нисходящего тренда.

Само по себе появление пин-бара в той области, где можно было бы войти в сделку по формации внутренний бар, уже говорит о том, что дальнейшего движения не будет. Поэтому здесь можно выйти с минимальными убытками и следить за дальнейшим развитием событий.

В заключение: то, что свеча пробила high материнской свечи хвостом, и при этом образовался пин-бар, дает трейдеру ориентир, что это не истинный, а ложный пробой. То есть из покупок нужно выходить и ждать входа на продажу по паттерну ложный пробой.

Как открывать сделку при ложном пробое внутреннего бара

Открытие позиции при ложном пробое сетапа внутренний бар может происходить так же, как и в случае входа в сделку пин-бару. То есть на пробой его верхней или нижней точки или на вход таким же образом после формирования дополнительной подтверждающей свечи – так называемого правого глаза, который должен быть известен всем, кто изучал торговлю по паттерну пин-бар.

Но опытные трейдеры, практикующие стратегию Price Action, рекомендуют при ложном пробое внутреннего бара входить в сделку на прорыв противоположной границы его материнской свечи. То есть, если у нас в рассмотренном примере первоначально рассматривался вход на покупку после пробоя high материнской свечи, то впоследствии правильным будет открывать позицию при прорыве ценой ее уровня low.

Таким образом, точка входа должна быть вот здесь.

Как ставить стоп-лосс и тейк-профит при входе в сделку после пробития

Чтобы ограничить убытки следует ставить стопы – это должно быть понятно каждому трейдеру. В данном случае точка принятия убытка должна стоять над точкой high разворотного пин-бара, который ознаменовал своим появлением ложный пробой. На выше приведенном скриншоте точка, где должен стоять стоп, отмечена красным крестиком.

Что касается тейк-профита, то, как и в случае с другими паттернами Price Action, фиксировать прибыль стоит на ближайшем сильном горизонтальном уровне или устанавливать фиксированный Take, размер которого в определенных пропорциях будет соотноситься с размером стопа. Наименьший тейк-профит в таком случае следует ставить 2:1.

Пример входа после ложного пробоя на покупку

Теперь рассмотрим пример торговли трейдера на покупку после того, как на рынке был сформирован внутренний бар, а цена сделала ложный пробой.

Как видим, на рынке развивался явный восходящий тренд, и в какой-то момент образуется паттерн с внутренним баром. После его появления пошло некое снижение и сформировалась свеча, которая своим хвостом пробила уровень low материнской свечи. Поскольку на рынке был сильный бычий тренд, то вход на пробой нижней точки материнской свечи внутреннего бара в данном случае не рассматривается.

После появления свечи, которая хвостом пробила нижнюю границу материнского бара, сформировав таким способом ложный пробой, можно в соответствии с описанным выше для продаж алгоритмом выставлять отложенный приказ на вход в сделку чуть выше точки high материнской свечи.

Далее появляется новая свеча с довольно крупным телом, которая сначала сходила вниз, дав новую точку пробития границы low материнской свечи, что создает ориентир для установки стоп-лосс при входе в покупки. Кстати, эта же свеча к моменту закрытия активировала отложенный buy stop на покупку.

Ложное пробитие с полнотелой свечой

Если ложное пробитие формируется при появлении пин-бара, то тут многие трейдеры могут просто использовать эту знакомую им свечную формацию для входа в сделку. Но как определить ложные пробои уровней внутреннего бара, если это происходит полнотелой свечой. Рассмотрим пример.

Как можно видеть, на графике прослеживался медвежий тренд. Потом цена корректировалась и выросла, сформировался паттерн внутренний бар. Затем появляется свеча, которая пересекает high материнской свечи внутреннего бара, а потом откатывает вниз и закрывается под явным контролем медведей. Здесь нет особых теней, и ложный пробой получается сформированным при помощи полнотелой медвежьей свечи.

Так как пробой был против основного тренда, то трейдеры не торговали бы здесь по формации внутренний бар, а после того, как уже стало ясно, что цена откатывает и пробой был ложным, то можно выставлять sell stop на уровень low материнской свечи, ожидая продолжения нисходящего тренда.

Как видим, этот отложенный ордер был активирован, поэтому ставим стоп-лосс над точкой high медвежьей свечи, которая и образовала ложный пробой паттерна. В момент активации отложенного приказа на продажу ставим также одним из описанных выше методов тейк-профит, который был бы достигнут, так как рынок после разворота на ложном проливе вверх развернулся и пошел все-таки вниз.

Fakey горизонтального уровня

Теперь рассмотрим ложные пробои уровней, когда цена прорывает поддержку/сопротивление, а потом разворачивается. На графике был устойчивый восходящий тренд, который затем немного забоковил. Дальше трейдер наблюдает, что происходит формирование медвежьей свечи, которая уверенно преодолевает горизонтальный уровень поддержки и закрывается под ним, а потом сразу же появляется новая свеча, которая образуется в противоположном направлении.

Как понять, что это было ложное пробитие уровня. В первую очередь, подтверждение идет от появления новой полнотелой бычьей свечки, которая появляется сразу же после пробоя уровня. Но входить в сделку тут еще не стоит.

Правильной стратегией торговли будет работать отложенными ордерами, выставив в рассмотренном случае buy stop над точкой high пробойной свечи. Стоп-лосс ставится за минимум пробойной или разворотной свечи, тут нужно смотреть, у кого уровень low ниже.

Вот еще один пример покупки после ложного пробоя вниз на валютной паре AUD/USD.

Здесь также наблюдался восходящий тренд, потом цена откатилась вниз, пробила горизонтальный уровень поддержки, сформировав после этого новую свечу, указывающую на неопределенность – доджи. Ее появление уже говорит о том, что дальнейшее падение вряд ли продолжится, но входить только лишь по этим основаниям рано, хотя в большинстве случаев она помогает, как определить ложный пробой уровня, так и показать, когда входить в сделку.

Поэтому трейдер ставит отложенный ордер buy stop на верхнюю границу пробойной свечи, который в указанном стрелочкой месте был взят в работу. После этого продолжилось развитие восходящего тренда, что принесло хороший профит.

Итоги рассмотрения ложных пробоев

Для торговли истинный и ложный пробой, который был рассмотрен выше, требует некоторой практики. Поэтому перед тем как приступать к работе с ним, нужно немного потренироваться, научившись правильно определять хорошие ситуации, точки входа, уровни фиксации прибыли и убытка. После того как появится уверенность, можно приступать к трейдингу, не забывая о рисках.

Ложный пробой на Форекс. Как защититься от ложных пробоев уровней.

Торговля на пробой является одним из самых распространенных вариантов трейдинга на Forex. Это преодоление ценой некоего рубежа, который трейдером был принят за важный и значимый. В этот момент спекулянт уверен, что в случае, если цена преодолеет данный рубеж, то дальнейшее движение рынка будет определено с высокой вероятностью.

Торговля на пробой является трендовой, так что на флетовом рынке трейдер будет испытывать сложности. Теперь посмотрим, что конкретно может быть пробито на рынке:

  • ценовой уровень;
  • фрактал;
  • индикатор;
  • high и low;
  • другие, выбранные трейдером показания ценового графика.

Было бы очень просто зарабатывать на пробитии, к примеру, ценовых уровней, но не редко приходится наблюдать ложные пробои. С ними приходится сталкиваться каждому валютному спекулянту, торгующему в сторону пробития выбранного фактора.

Примеры ложных пробоев

Давайте посмотрим, что собой представляют ложные пробои на ценовом графике. Для примера будем рассматривать ситуацию пробоя ценового уровня. Мы оставляем читателю на его личное рассмотрение, каким именно образом определять ценовые уровни, так как теорий в данной области предостаточно (например, Уровни Мюррея или Фибо-уровни). Так что уровень будет браться на графике произвольным образом.

Даже если торговец являлся бы поклонником перевода ордера stop loss в безубыток, скорее всего, это не уберегло бы его торговый счет от потерь. В данной ситуации банально не хватает ухода цены в зону прибыли (вниз), что бы сместить ордер и защититься от ложного пробоя уровня.

Выше на иллюстрации изображен график с «боковым» рынком, который принято называть флетом. Почему выше говорилось о том, что работа на пробой должна проходить только в те периоды, когда рынок активен и наблюдается четко выраженные тренд? Все потому, что в период, когда курс валютной пары колеблется в весьма ограниченном диапазоне, велика вероятность возникновения множественных пробоев.

Цена может касаться того уровня, на который был установлен стоповый отложенный ордер, применяемый при работе на пробой, и уходить в обратную сторону. Такое состояние рынка часто наблюдается во время работы азиатских площадок.

Защита от ложных пробоев

В качестве защиты от ложных пробоев ценовых уровней чаще всего используют обыкновенный отступ, измеряемый в пунктах. Как именно это выглядит, рассмотрим на следующей иллюстрации:

Цена преодолела уровень, пройдя ниже него на пару пунктов, после чего произошел резкий разворот рынка. В случае, если отложенный ордер sell stop был бы установлен прямо на ценовой уровень, трейдер получил бы убыток по данной позиции. Так как был использован небольшой отступ в пунктах, сделка не была заключена.

Такие отступы следует выбирать небольшого размера. Как правило, это порядка 3-10 пунктов, а точное значение будет зависеть от выбранного торгового инструмента и таймфрейма, на котором Вы собираетесь работать. Логично предположить, что при увеличении рабочего ТФ размер отступа от уровня должен тоже увеличиться.

Такая предосторожность будет не лишней и защитит депозит трейдера от большинства «проколов», встречающихся в процессе трейдинга. Не забывайте учитывать, что движение цены до уровня, пробитие которого мы ожидаем, требует от рынка «сил». Другими словами, к моменту, когда цена приближается к точке потенциального пробоя, она уже «потратила силы» на преодоление всех встречных объемов и движение может постепенно затухать.

  • время открытия новых рынков (например, наступление американской сессии на рынке);
  • резкое повышение ликвидности по причине выхода важных новостей;
  • важный для многих участников торгов ценовой уровень (возможно, некий психологический рубеж).

Все эти факторы могут существенно влиять на рынок, «помогая» цене пробивать новые для нее преграды более быстро. Вспомните хотя бы поведение курса валютной пары GBP/USD при открытии рынков Европы, это один из ярких примеров.

Как правильно применять график Каги на Форекс.

Ложный пробой — особенности и нюансы торговли.

Сегодня поговорим о таком явлении как ложный пробой и о том, как его правильно торговать. Итак, что такое ложный пробой простыми словами.

Как образуется ложный пробой?

Ложный пробой — это ситуация, при которой происходит пробой и уход цены за уровень поддержки/сопротивления, с последующим возвратом цены обратно за этот уровень в противоположную сторону от пробоя. По сути, это обман основной толпы на рынке.

Понятие ложного пробоя неразрывно связано с уровнями. Чтоб правильно определить ложный пробой или отторговать эту модель необходимо найти ключевой уровень.

Теперь подробнее о механике образования ложного пробоя. Допустим у нас есть уровень сверху. Крупный игрок хочет набрать необходимую позицию, в следствии чего цена повышается и пробивает уровень. После пробоя уровня происходит импульс и съем стопов других участников, которые были выставлены за уровень. Если после пробоя крупный игрок готов двигать цену в текущем направлении и дальше, то пробой будет истинный. К тому же, к этому движению будут присоединяться и мелкие спекулянты, в следствии чего цена будет двигаться дальше. Если импульс на пробое был слабый и крупный игрок не набрал необходимую позицию, либо не готов покупать и хочет за счет обманного движения распродать актив, то цена может вернуться за уровень и упасть. Это и будет называться ложным пробоем. Соответственно, те кто покупал на прорыве тоже будут выходить по стопам, так как выставляли стоп заявки под уровень. По этой причине цена после возврата под уровень может развернуться в обратную сторону.

Как торговать ложный пробой?

Но если цена повторно будет возвращаться над уровень, можно при закреплении попробовать купить инструмент второй раз. Тем более если возврат происходит на повышенных объемах, либо инструмент кидает большие тени вниз, при этом отката не происходит. Это может говорить о разгоне позиции крупным игроком.

Чаще всего за счет ложного пробоя крупный игрок набирает необходимую позицию. Я подразделяю пробой на несколько видов:

Первый вид пробоя, который происходит против основного движения. Пример на скрине в самом верху. Такой пробой может быть образован как резким проколом тенью, так и с полноценным закрытием выше уровня. Закрытие может быть как 1 баром, так и большим числом. Эта модель может давать хорошую точку входа. Пример ниже. На графике видно что произошел пробой экстремума с закрытием цены выше. Пробой прошел на объемах и первый импульс был как раз за счет съема стопов. После чего цена не удержалась выше уровня и вернулась обратно под него, при этом уход за уровень также произошел на повышенных объемах. Большинство пытались купить на прорыве и выставляли заявки под уровень. После того как цена не удержалась выше, инструмент обвалился под уровень и снял стопы, выставленные снизу. В данном случае хорошая точка входа формировалась на ретесте уровня с обратной стороны, после возврата под уровень и закрепления ниже. Желательно входить максимально близко к уровню. Если нас выбьет по стопу и цена вернется обратно, то лучше не перезаходить, так как высока вероятность пилы в данной области. И в этом случае лучше покупать инструмент уже на прорыве и закреплении выше новых максимумов.

Теперь я рассмотрю ситуацию с ложным пробоем по движению. Например, происходит прорыв уровня и цена начинает закрепляться выше. Но вдруг происходит прорыв вниз, после которого цена обратно возвращается над уровень. Опять же это может говорить о силе покупателя и о том что есть интерес к данному инструменту. Особенно если все это происходит на повышенных объемах. Ложный пробой вниз может быть как с проколом, так и с полноценным закрытием ниже. Если инструмент пускает большие тени вниз это может говорить о том, что крупный игрок пытается разогнать позицию. Хорошей точкой входа будет заход от уровня при возврате цена после ложного пробоя и закрепления выше. Я не рекомендую перезаходить, если вас выбило по стопу, так как после второго ложного пробоя повышается вероятность пилы в этой области и лучше перечертить уровень по новому максимуму.

Чтоб обезопасить себя от ложного пробоя, перед входом в позицию по движению дожидайтесь закрепления цены над уровнем. Если уровень очень сильный и максимально четкий, без ложных пробоев и проколов, то импульс на пробое такого уровня может быть очень сильный. Так как большинство стопов участники прячут за уровнем. И единственная возможность зайти на импульсе, это либо уход цены на пару пунктов выше, либо на съедении плотности, если она есть. Главное действовать в таком случае нужно очень быстро.

Отдельно хочу выделить ложный пробой против основного движения в сильном тренде (пример на нисходящем тренде ниже). Открывать позицию в обратную сторону, особенно если уровень слабый и сформирован на м5 таймфрейме, не рекомендую. Так как высока вероятность повторного возврата к этому уровню и нового пробоя. Возможно крупный игрок просто не набрал нужной позы и импульс получился слабый. Да и в отличии от сильных ключевых уровней и уровней в боковиках, импульс на пробое такого уровня может быть недостаточно сильный. Хотя если сильный тренд, то многие будут покупать/продавать инструмент на прорыве. Все зависит от ситуации.

На этом небольшой вводный урок по ложным пробоям буду заканчивать. В следующих статьях я еще вернусь к этой теме и более подробно расскажу о возможных точках входа. Подписывайтесь на новости сайта чтоб не пропустить. Всем профита. Пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Форекс стратегии

Добейся успеха с нами!

Ложный пробой на Форекс

Торговля на пробой уровней, довольна популярна. И она, эта торговля, простая.
Но бывают ситуации, когда пробой оказывается ложным. Даже не бывают, а часто бывают.

Простейшая, но такая коварная уловка валютного рынка, на которую хоть раз попадались все без исключения трейдеры. Попробуем разобраться, что такое ложный пробой, какие виды пробоев существуют, и попытаемся их избегать. (Хотя я сильном сомневаюсь, что, в принципе, такое возможно).

Начнем с определения. Итак…

Ложный пробой — это пробитие графиком цены актива уровня поддержки/сопротивления, либо линии тренда, когда цена актива не может закрепиться на достигнутом уровне и откатывается назад, причем происходит это в пределах одной свечи.

Как выглядят ложные пробои на графиках и какие используются стратегии форекс, мы рассмотрим ниже по тексту, а пока разберемся с их классификацией.

Виды ложных пробоев

Пробоев, как и трендов, существует несколько. Выделяют:

1) Бычий пробой (бычья ловушка) — выглядит как новый ценовой максимум, после которого график разворачивается и устремляется в обратную сторону, принося убыток трейдерам, решившим, что рынок получил достаточный импульс для того, чтобы закрепиться на новом уровне. На графике это выглядит следующим образом:

2) Медвежий пробой — с точностью до наоборот, подразумевает резкий выход цены из зоны консолидации, с последующим разворотом рынка в сторону увеличения. Вот как это выглядит:

3) Пробой флэта (консолидирующегося рынка). Пожалуй, самая распространенная и неприятная разновидность ложных пробоев, когда трейдер думает, что рынок, наконец, вышел из бокового тренда и открывает сделку, чтобы увидеть, как котировки снова возвращаются к боковому движению. Внешний вид:

4) Фейк (ложный пробой внутреннего бара) — наиболее сложный для определения вид, зато, если вы научитесь работать с ним, то считайте, что контролировать динамику рынка (анализ рынка форекс) вы уже умеете. Вот как это выглядит:

Где могут возникнуть ложные пробои

Вопреки созвучности названий ложных пробоев с трендами, формироваться они могут не только на линиях тренда, а и на уровнях сопротивления, что, к слову, происходит гораздо чаще.

Схематически оба вида пробоев можно представить на рисунках ниже. Вот как выглядит ложный пробой уровня поддержки или сопротивления и ложный пробой линии тренда.

Как распознать ложный пробой?

Прежде всего, помните, что между линией тренда актива и его ценой должна сохраняться некоторая дистанция. График актива, как правило, движется согласно наметившемуся тренду, постепенно отходя от него.

Если же цена медленно, но верно подбирается к линии тренда, то вероятность возникновения ложного пробоя приближается к 100%-й. А вот, резкий скачок котировок к линии зачастую ведет к настоящему, неложному пробою, когда цена пробивает наметившийся тренд благодаря какому-либо внешнему импульсу.

Также важно следить за соотношением спроса и предложения актива на рынке. Если уровень пробит, однако спроса на актив нет — пробой ложный и цена вернется к прежним показателям. А одновременный с пробитием рост спроса на актив указывает на истинность пробоя.

Паттерны Price Action, без всяких сомнений, также достойны самого пристального внимания.

Вообще, дабы не попадаться в ловушки, связанные с ложными пробоями, лучше всего, конечно, вовсе отказаться от пробойной стратегии, и входить в сделки только в те моменты, когда цены возвращается в пределы прежнего диапазона. Так вам не придется торговать на «авось», и гадать, истинным ли был пробой или сделка была открыта зря.

При этом следить за «ложняками» необходимо всем без исключения, т. к. в 99% случаев сильному движению цены предшествует ложный пробой. И, научившись их фиксировать, трейдер получит низкую цену для открытия сделки, возможность выставить маленький стоп и обеспечит себе легкое удержание позиции, опять-таки благодаря низкой цене входа.

Так что, будьте бдительны, не спешите реагировать на малейшие изменения тренда и не введитесь на провокации, ведь видя крепкий уровень сопротивления, опытные игроки, нередко, провоцируют ложный пробой, с целью нажиться на менее опытных коллегах. Будьте к этому готовы.

Как отличить истинный пробой уровня от ложного?

Торговля так называемых ложных пробоев — это ошибка, которая может обойтись довольно дорого. Давайте посмотрим, как именно можно свести к минимуму количество таких входов, используя простые наглядные стратегии Price Action, объема и сканирования волатильности.

Это самая большая трудность, с которой сталкивается трейдер: вы входите в сделку, которая обещает быть пробоем, подтвержденным техническим анализом, но цена разворачивается и выбивает ваш стоп. Когда такое происходит снова и снова, такие ложные пробои могут быстро истощить ваш торговый счет.

Две наиболее распространенные ошибки, которые делают активные трейдеры:

— неиспользование коротких стопов, что приводит к слишком дорогостоящим убыткам,

— переторговка по «рваным» графикам со слабыми, неопределенными техническими сигналами входа. Если вы торгуете по «рваным», низковолатильным графикам, то у вас, скорее всего, будет много срабатывающих стопов и небольшое количество прибыльных сделок.

Понимание того, какие конкретно типы графиков стоит торговать, может склонить шансы в вашу сторону, поскольку сильные пробои часто продолжаются по тренду, если их правильно торговать. В данной статье мы покажем вам, как минимизировать количество входов в ложные пробои, используя простые, наглядные стратегии, основанные на Price Action, объеме и сканировании волатильности.

Минимальные торговые диапазоны

Чтобы избежать ложных пробоев, особенно важно сконцентрироваться на торговле только акциями, имеющими достаточно высокую волатильность, чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли. При отборе акций для свинговой торговли, лучше всего искать в диапазоне цен от 20$ до 70$ за акцию, с объемом не менее 1 млн. акций за торговую сессию.

Просматривая график за последние 15 дней, для свинговой торговли нужно установить важное пороговое значение: торговать только акции, имеющие диапазон не менее 10%. Например, если посмотреть на 15-минутный график Progressive Corp. (PGR) за 15 дней (рисунок 1), можно увидеть, что торговый диапазон составляет от 27.80$ до 31.40$, т.е. 3.60$ для 30-долларовой акции, что удовлетворяет минимальному требованию в 10%. Обратите внимание, что на этом графике цена находится в сильном повышающемся тренде.

Такой ориентир минимальной волатильности в 10% поможет избежать набора позиций в акциях, в которых ложные пробои происходят в рваных, сжатых диапазонах торговли. Аналогично, акция, которая стоит 50$, должна иметь минимальный диапазон 5$ (например, Low 15 дней на уровне 45$, а High — 50$ за акцию).

При торговле внутри дня, нужно искать акции стоимостью от 20$ до 70$, средний диапазон внутридневной торговли в которых составляет не менее 1.5 пунктов, а объем — не менее 15 000 акций в минуту. Такой пример приведен на минутном графике Paypal Holdings Inc. (PYPL) за один день (рисунок 2). Чтобы свести к минимуму ложные пробои, лучше всего сконцентрироваться на акциях, имеющих движение диапазона открытия не менее 0.50$ — 0.80$.

Техническое обоснование использования минимальных диапазонов торговли хорошо известно профессиональным трейдерам: высоковолатильные графики с сильным трендом облегчают вход на пробой. Трейдеры Уолл-стрит говорят, что такие графики находятся «в игре» (in play), потому что сильный объем покупок поднимает цену до новых вершин.

Проверьте сами: посмотрите на 20 своих последних стоп-лосов. Скорей всего, вы увидите, что большинство из них не прошли этого простого теста на «порог волатильности».

Сигналы объемов, позволяющие избежать ложных пробоев

Хорошо известно, что высокий объем может использоваться как сигнал подтверждения моментума для входа на пробой High. Вы, возможно, часто видели на графиках движения цены вверх после пробоя на повышенном объеме. Но может иметь место ложный пробой, если объем и цена недостаточно сильные, чтобы поддерживать тренд. Это приведет к развороту цены.

Если внимательно посмотреть на бары объема на дневном графике Eros International (EROS) на рисунке 3 (он охватывает период 90 дней), можно увидеть, как дни с повышенным объемом последовательно приводят к появлению новых High. Входы в свинговую сделку в дни, следующие за днями с повышенным объемом, привели бы к продолжительному трендовому движению. Обратите внимание, что эти бары с повышенным объемом не менее чем в два раза превышают высоту 2-3 предыдущих баров. Такой исключительно высокий объем приводил к продолжению восходящего трендового движения цены, снижая риск ложных пробоев.

Трендовые пробои трехфазного канала

Хорошо известно, что тренды с углом наклона 45 градусов — самые лучшие для торговли на продолжение движения. Чтобы найти их заранее, полезно искать устойчивые, с меньшим наклоном восходящие движения. Они зачастую получают дополнительную силу от продавцов, формируя идеальные для торговли графики, подобные показанному на рисунке 4 дневному графику DBV Technologies (DBVT). Этот график охватывает период 90 дней.

Он иллюстрирует 3 основные фазы: начальная консолидация, промежуточное движение с небольшим наклоном и затем — сильное движение под углом 45 градусов. Каждая из трех основных фаз тренда длится примерно две недели, давая множество возможностей для открытия сделки. Такой переход от неопределенности к медленным покупкам, а затем — к ускоренным покупкам, является моделью, которую можно визуально найти на многих графиках. Это помогает находить сильные формации для торговли.

Правильный визуальный отбор такого типа графиков может существенно помочь избежать ложных пробоев. Развитие навыков распознавания моделей требует времени. Но приведенный пример показывает, на каких графиках лучше всего сосредоточить внимание.

Пробои по ленте при дейтрейдинге

При торговле акциями внутри дня, вход на пробой можно выявить, отслеживая операции в окне time & sales и используя классическую тактику чтения ленты. Это один из немногих инструментов анализа по которому ключевые стратегии остаются неизменными на протяжении многих лет. Чтобы избежать ложных пробое при дейтрейдинге, важно знать, когда на вашей стороне моментум. Для этого надо читать ленту.

На минутном графике Etsy, Inc. (ETSY) на рисунке 5 вы видите, что цена прошла от 17$ за акцию до 23.90$ устойчивым продолжительным движением за 2.5 часа. Самое главное, за чем нужно следить в ленте — это движение цены, особенно то, насколько быстро она проходит каждые следующие 10 центов. При поиске устойчивых пробоев, зачастую можно увидеть, как поток транзакций («принты») в ленте ускоряются в ходе пробойного ралли.

Окончательное подтверждение дают объемы, т.е. когда в ленте появляются блоки сделок институционалов (обычно 1000 и больше акций за транзакцию), как показано на рисунке 5. Этот участок ленты был скопирован в 10:01. Видно, насколько далеко цена ушла после этого, когда появились показанные блоковые сделки.

Графики, которых надо избегать

Торговля самых сильных пробойных графиков с установившимся трендом может помочь избежать ложных пробоев. Следует избегать слишком дорогих и слишком дешевых акций, а также переторговки по «рваным» графикам. Вот что не надо торговать:

— дешевые акции (меньше 5$ за акцию). Ими легко манипулируют нечистоплотные и закупающие их наперед вендоры и промоутеры. Акций дешевле 5$ нужно избегать, так как у этих бумаг достаточно специфическое поведение. Торговля тысячами дико волатильных акций в надежде получения мелких прибылей — это спекулятивная азартная игра в чистом виде. Подобно «эффекту лотереи», широко рекламируемые заработки на дешевых акциях значительно перекрываются существенными убытками в них средних трейдеров (о чем реклама умалчивает). Pump & dump очень популяризируется промоутерами, поскольку ценами таких акций легко манипулировать.

— Дорогие акции (свыше 100$ за акцию). Если у вас нет 5- или 6-значной суммы на счете, то акций, которые торгуются значительно выше 100$, надо избегать. Соотношение риск/прибыль и маржа, необходимые для торговли таких акций, делают их менее пригодными для внутридневной и свинговой торговли. Их волатильность ниже (в процентном отношении), чем у акций стоимостью 20$ — 70$ (для рассмотренного 10%-го диапазона торговли за 15 дней). Это потенциально может приводить к ложным пробоям. Кроме того, торговля дорогими акциями связывает торговый капитал, который можно лучше использовать, торгуя группу из разных акций, где наблюдаются новые пробои.

План торговли пробоев: советы для успеха

Еще одно хорошее правило, которого следует придерживаться: входите в сделку только когда оба — S&P 500 и торгуемый график делают пробой на новый High двух дней. Входы на таких днях обычно оказываются лучше, чем входы на днях, когда новый High не установлен, т.е. рынок находится внутри диапазона предыдущего дня.

С точки зрения управления рисками, имеет смысл использовать начальный и следящий стопы не более 1.50$ — 2.00$ в сочетании с управлением размером позиции — масштабированием (увеличением прибыльных позиций каждые 2$ в восходящем тренде для акций ценой 20$ — 70$).

От профессиональных трейдеров часто можно слышать умные фразы типа: «короткий стоп — это хорошо» или «сомневаешься — выходи». Короткие стопы — ключевой фактор для успешной торговли пробоев. Избегая ложных пробоев в своей торговле и внимательно применяя управление рисками, вы можете выработать более последовательный и точный подход к торговле.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Правила торговли на пробитии уровня – стратегия и советник

В этой статье мы с вами обсудим такую стратегию пробития уровня. Ранее мы уже рассмотрели с многих точек зрения все детали выставления на графике горизонтальных уровней и трендовых линий. Теперь же наступил момент для подробного разбора вопросов по условиям входа в сделку при пробитии уровня.

Обычно большая часть моделей Price Action создана под открытие сделок при отскоке от уровня. Кроме того, для новичков использование стратегий на пробитие уровня сложно для применения. Но я все же постараюсь раскрыть все нюансы стратегий на пробитие уровней понятным языком и опишу подходящие для этого прибыльные стратегии и советников.

Стратегии на пробой уровня

Из имеющихся стратегий на пробитие уровней наиболее актуальные такие варианты:

  1. Пробитие линии тренда. Во время бычьего тренда момент пробития уровня поддержки является сигналом на продажу. Пробой восходящей линии тренда свидетельствует о развороте рынка и переходу к ниспадающей тенденции.

Такая же ситуация будет и с медвежьим трендом – пробитие линии тренда, построенной по экстремальным максимумам тренда, даст сигнал об открытии позиции на покупку.

Основной неприятной сложностью, возникающей при использовании такой стратегии, является неоднократный выход за пределы линии тренда из-за возникновения ложных пробоев. Принимая эти пробои за истинные и открывая сделки по ним, в итоге можно получить значительный убыток;

  1. Пробитие горизонтального уровня. Известно, что движение цены имеет свойство повторяться и возникающие при этом уровни оказывают сильное влияние на динамику рынка. Те уровни, что не дают цене расти называются сопротивлением, а те, что не дают ей двигаться вниз, называются поддержкой. Обычно при достижении такого уровня цена останавливается и происходит разворот, но время от времени они пробиваются и формируется сильное движение в направлении уровня пробития.

Использование таких уровней для торговли на пробой имеет свои недостатки, однако их влияние может быть уменьшено или устранено за счет некоторых торговых методик, о которых я расскажу позже. Они позволят снизить риски и повысить доходность.

  1. Пробитие скользящего среднего. В качестве уровня поддержки или сопротивления можно использовать индикатор «скользящее среднее». Сигнал формируется на отскоке или пробитии ценой линии индикатора. Для торговли на пробой часто устанавливают период скользящей средней 200 или 50.

При торговле с помощью скользящего среднего нужно учитывать, что при возникновении бокового движения возникнет множество ложных сигналов. По окончании флэта график цены делает сильное движение, на котором можно заработать.

Основные способы торговли на пробитие горизонтального уровня

Во избежание убытка на вашем депозите и для повышения доходности вашей торговли рекомендуется изучить ключевые тактики торговли на пробитие уровней.

Тактика первая: установка отложенного ордера выше силового уровня

Возьмем для примера восходящий тренд, приближающийся к уровню сопротивления. При торговле на пробитие уровня вам необходимо выставлять отложенные ордера для покупки немного выше уровней сопротивления. Но тут есть риск открытия ордера ложным пробоем или же хвостом свечи, при котором цена развернется после открытия и зацепит стоп-лосс, создав убыток. По причине большого количества возникающих ложных сигналов рекомендуется избегать использования этого метода в работе.

Тактика вторая: открытие сделки после пробоя уровня и закрепления за ним

Для открытия сделки после пробоя необходимо убедиться, что цена не только вышла за уровень, но и закрепилась за ним. Это можно сделать, дождавшись закрытия бара за ценовым уровнем – именно это и будет сигнал о его пробитии. Получив такой сигнал при росте цены нужно выставить отложенный ордер немного выше хая (high) свечи, поставив стоп-лосс при этом немного ниже уровня лоу (low). При выставлении тейк-профита необходимо использовать ближайший ценовой уровень (ставить перед ним). Использование лимитных ордеров сокращает общее количество сделок, приносящих убыток.

Для открытия позиции на продажу при падении цены целесообразно использовать тот же метод – отложенный ордер на продажу ставится за low свечи, а стоп-лосс выставляется выше high.

Работа по этой стратегии более надежна, чем предыдущая, однако не исключает фантомные срабатывания при ложном пробитии линии. При этом еще и убыток быстро накапливается из-за больших стоп-лоссов.

Тактика третья: открытие сделки после подтверждения пробития уровня

Подтверждение действительности пробития уровня повышает результативность торговли по стратегии на пробой. Подтверждением будет возникновение свечи в том же направлении, что и свеча пробития. Например, пробой сделан медвежьей свечой, дождавшись закрытия следующей черной свечи после пробоя можно выставлять ордер. Идеальный вариант – расположение свечи за уровнем пробития цены открытия. Также будет замечательно, если размеры этой свечи будут минимальными, что поможет избежать увеличения уровня стоп-лосса, выставляемого за границами свечи, давшей сигнал.

Тактика четвертая: открытие сделки на завершении отката

Как я уже заметил в предыдущей стратегии, большой размер стоп-лосса снижает эффективность торговли и приводит к убытку. Для уменьшения размера стоп-лосса имеет смысл использовать иную тактику торговли. Речь идет о ситуации, когда после пробития уровня и закрепления за ним, цена возвращается к уровню для повторного тестирования с обратной стороны.

Возникновение такой ситуации объясняется взятием передышки «быками» в преддверии дальнейшего рывка, во время которого «медведи» стараются лихорадочно зафиксировать свои убытки от сделок на продажу. В этот момент медвежья тенденция окончательно теряет силу и дает бычьей тенденции возможность продолжиться с большей силой. При возникновении такого отката после пробоя уровня цена получает сильный импульс наверх, если не удастся вернуться обратно в диапазон перед уровнем.

В таких ситуациях эффективнее будет использовать лимитные ордера Buyи Sell Limit, выставлять которые необходимо немногим выше силового уровня при пробитии наверх и ниже уровня при пробитии вниз. Если свеча, давшая сигнал, маленькая по размеру, то ее можно использовать для выставления стоп-лосса (за пределами свечи).

Во всех остальных случаях, при наличии большого тела у свечи или длины ее хвостов, лучше всего для выставления стоп-лосса использовать ценовой уровень. Выставив стоп-лосс немного за пределами уровня можно получить всего лишь небольшой убыток при его срабатывании, который не сильно скажется на размерах вашего счета. Также большой стоп-лосс требует для себя такой же большой тейк-профит, до срабатывания которого дело может так и не дойти.

У кого-то вероятно возникнет мнение, что цена может и не открыть нашу сделку с использованием отложенного ордера, при этом мы могли бы получить прибыль по тейк-профиту, если бы сразу открыли сделку. Скажу отмечу, нет смысла расстраиваться из-за каждой несработавшей сделки. В торговле важна минимизация возможных убытков, а не количество открытых сделок. Только размеренная торговля поможет вам добиться успехов на рынке Форекс.

Тактика пятая: одновременная установка отложенных ордеров на покупку и продажу

Принцип работы этой тактики такой же, как и у предыдущей, но имеется несколько отличий. Дождавшись коррекции после пробития уровня, необходимо выставить лимитный ордер Buy или Sell Limit, при этом выставив стоп-лосс за уровнем. В дополнении к этому выставляется отложенный ордер в обратном направлении Sell или Buy Stop. К примеру, при пробитии уровня ценой вниз, после отката к нему, мы выставляем Sell Limit со стоп-лоссом за уровнем и немногим выше этого стоп-лосса ставим Buy Stop. Если пробитие было ложным, то при возвращении цены, несмотря на срабатывание стоп-лосса, мы сможем все равно оказаться от прибыли за счет предусмотренной подстраховки.

Каждая описанная техника имеет свои преимущества и недостатки и может быть использована в зависимости от вашей стратегии торговли. Вторая и третья тактики хорошо применимы для торговли внутри дня в связи с их динамичностью движения и маленьким стоп-лоссом. Четвертая и пятая тактики лучше всего подходят для торговли на дневном интервале.

Стратегии на пробой дневных максимумов и минимумов

Из всего разнообразия стратегий, использующих в качестве сигнала пробитие уровня, можно выделить занимательную стратегию с использованием дневных максимума или минимума. Как вы знаете, эффективность стратегии зависит от грамотности управления отрытыми ордерами. В этой стратегии сочетается высокая доходность и простота ее применения. Для работы стратегии используются уровни Фибоначчи, настроенные по следующей схеме:

Задать эти параметры можно зайдя в настройки индикатора Фибоначчи в терминале МТ4. Далее просто добавляются значения в нужные строки.

Установив все необходимые уровни в список, натягивается сетка на график от максимума к минимуму прошедшего торгового дня. Итогом должна стать примерно следующая картина:

После установки уровней Фибоначчи на графике можно будет увидеть подсказку, благодаря которой станет ясным расположение точек входа в рынок и выставления стоп-лоссов с тейк-профитами. Кроме этого на графике отмечены точки перевода открытых позиций в безубыток. Для открытия сделки используются отложенные ордера по два на продажу и на покупку. При этом параметры ордеров будут следующими (пример для пробоя минимума прошлого дня):

  1. Один Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Безубыток (- 0,25), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,236);
  2. Второй Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Тейк-Профит (-0,5), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,236).

После закрытия первого отложенного ордера на продажу по тейк-профиту, стоп-лосс второго уровня переставляется на уровень безубытка по цене входа в рынок.

В случае работы с максимумом прошлого дня все делается точно так же, как и на продажу:

  1. Один Buy Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Безубыток (1,25), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,764);
  2. Второй Sell Stop выставляется с тейк-профитом по уровню Тейк-Профит (1,5), а стоп-лосс на уровне Стоп-Лосс (0,764).

Схема управления открытыми ордерами аналогична.

После закрытия первой сделки по тейк-профиту и перестановки стоп-лосса в безубыток по второму, лучше всего будет удалить все ордера и больше не открывать сделок.

При желании использовать более агрессивный метод торговли, можно использовать после открытия сделок лимитные ордера, противоположные текущим. Ставить их нужно на уровнях стоп-лосса по работающим ордерам. При открывшейся покупке стоп-лосс у отложенного ордера выставляется на точке входа, в то время как тейк-профиты по ним на уровне стоп-лосса (0,764) первый и безубытка (0,5) второй.

При открывшейся продаже стоп-лосс у отложенного ордера выставляется на точке входа, в то время как тейк-профиты по ним на уровне стоп-лосса (0,236) первый и безубытка (0,5) второй. Использование дополнительных ордеров позволит покрыть убыток, полученный от первых ордеров по стоп-лоссу.

Все эти стратегии с пробитием уровня дают хороший результат при торговле на валютных парах USD/JPY, GBP/USD и EUR/USD с частыми трендами. Можно легко в этом убедиться, проверив как они работают на истории котировок.

Робот «Пробой дня»

Теперь перейдем к рассмотрению простого советника для торговли на пробитии уровней, использующего отложенные ордера для выставления на минимум и максимум прошедшего дня. В этом советнике есть функция торговли в указанное время. За это отвечает параметр Time Set. При срабатывании одного из ордеров, второй будет удален. В этом советнике интересно то, что имеется возможность настраивать уровни стоп-лосса и тейк-профита, подгоняя их под свою стратегию. Кроме этого в советнике «Пробой дня» имеются настройки для параметров:

  • TimeSet = 00:00 – время начала работы советника;
  • Delta – расстояние до максимума и минимума цен прошедшего дня при выставлении лимитных ордеров;
  • SL – задаем стоп-лосс;
  • TP – задаем тейк-профит;
  • Risk – размер риска в процентах от уровня депозита по каждой сделке. Выставляя в этой строке «0», вы отключаете эту функцию и переключаетесь на фиксированный размер лота;
  • NoLoss – выставляет стоп-лосс в безубыток через указанный интервал, если указать значение «0», то функция отключается;
  • Trailing – уровень трейлинг-стопа. Работает по стандартной схеме. Указав в строке «0» вы отключаете функцию;
  • Lot – задаем размер лота. Самостоятельно не изменяется в процессе торговли;
  • Openstop – в активном состоянии данный параметр позволяет изменять уровень стоп-лосса вручную при открытии сделки.

Скриншот ниже показывает эффективность работы советника при прогоне его через тестер стратегий МТ4. При работе с советником необходимо обязательно провести его оптимизацию для поддержания стабильности заработка прибыли.

В заключение хочу сказать, что использование стратегии торговли на пробитие уровня актуально при работе по тренду. Торгуя против тренда, вы повышаете риски потерь. Именно поэтому для постоянного роста депозита и повышения эффективности торговли всегда стоит торговать в направлении текущей тенденции.

Ложный пробой: стратегии торговли

Краткое содержание раздела

Страницы

Ложный пробой или ложный прорыв достаточно распространенное явление на Форекс. Открываем сделку на продажу, а цена делает сильное движение вниз, а затем резко начинает расти.

Ложный прорыв возникает из-за сильных эмоций со стороны участников рынка, когда покупают на вершинах и продают внизу. Таким образом, ложный пробой — это обман, когда цена проверяет уровень, пробивая его, а затем возвращаясь обратно.

Различают такие ложные пробои, как: бычья и медвежья ловушка, прорыв консолидации, fakey — или ложный пробой внутреннего бара (паттерн прайс экшен).

Более детально о методах торговли ложного пробоя в этом разделе.

Определение ложного пробоя. Формация. Нахождение на графике.

Перед тем, как приступить к изучению ложных пробоев, рекомендуем изучить основы, которые объясняют, что такое поддержка и сопротивление и как правильно эти уровни находить на графике.

Определение ложного пробоя

Ложный пробой (прорыв) — это формация, возникающая при всех видах поддержки или сопротивления. Структура этого образования относительно проста и представлена ​​на графике ниже.

На графике показаны две ситуации, в которых возникло ложное пробитие. Уровни поддержки/сопротивления были отмечены как зоны (зеленые прямоугольники). С другой стороны, ложные пробои отмечены зелеными стрелками. Это формирование, как следует из названия, возникает в результате неудачной попытки пробить сопротивление или поддержку. На графике обычно выглядит как свеча с тенью. Также допускается ложный пробой двумя свечами двух свечей в виде паттернов поглощения.

Чтобы ответить на вопрос, почему формирование ложного прорыва заслуживает интереса, нужно попытаться представить, что происходит в ситуации возникновения такой формации. Когда цена достигает значительного уровня S/R, некоторые инвесторы сразу же вступают в позицию, противоположную текущему движению, рассчитывая на отскок от установленного ими уровня. Стоп лосс (S/L) ордера обычно устанавливаются на некотором расстоянии выше/ниже заданного уровня. В случае, если большинство инвесторов уже заняли позицию, становится все меньше людей, которые играют под отскок. Эта ситуация используется людьми, у которых достаточно капитала для продвижения рынка в направлении S/L. Это дает им возможность для открытия больших позиций по выгодной цене, поскольку выполнение большого количества S/L-ордеров позволяет занимать такие позиции без особого проскальзывания.

Вторая ситуация может заключаться в том, что инвесторы тестируют данный уровень, чтобы увидеть реакцию рынка на прорыв. Если реакция неудовлетворительная, они закрывают свою позицию, чтобы цена вернулась к уровню, который был до выброса. Трейдер может использовать эту ситуацию как дополнительное подтверждение значимости уровня и возможность занять позицию в удобном месте.

Возврат

Ситуация сложнее, чем ложное пробитие. Это формирование возникает, когда рынок после пробития уровня не продолжает движение, а возвращается к этому пробитому уровню. Лучше всего показать это на графике.

Как видно на рисунке 4, рынок долгое время перемещался в канале наследования. Зелеными стрелками были отмечены разрывы от этой формации, после чего рынок протестировал нижнюю границу канала , но не смог продолжить движение. После такого истощения рынка часто происходит возврат к ранее пробитому каналу. Красные стрелки показывают возвратные движения. Вы можете использовать то же самое движение возврата, чтобы занять позицию, но безопаснее дождаться повторного тестирования, в данном случае нижней границы канала, чтобы увидеть, начнет ли рынок уважать ранее сформированную формацию. Формирование возврата может сигнализировать также приближающийся конец действующего движения, но не должно использоваться с этой целью без дополнительного подтверждения. Ниже приведен дополнительный пример.

Как правильно торговать на ложном пробое

Базовая единица торговли любого актива, будь то cfd-контракт, акция, металл или валютная пара, это тренд. Именно с его выявления начинается любая аналитика и от его особенностей в дальнейшем зависит успех любой сделки. Форекс — стратегии, основанные на торговле канала, издавна считаются самыми стабильными и надежными. И это в действительности так. Сделки от уровней поддержки и сопротивления, особенно в направлении общей тенденции, зачастую дают очень хорошую прибыль. Особенно это актуально на таймфреймах от H4 и выше. В то же время они являются низкорискованными и крайне доступными для понимания. Но, к сожалению, все не так просто, ведь каналы время от времени пробиваются. Происходит это на любых временных интервалах и чаще всего неожиданно. Самым проблематичным становится вопрос о том, что делать дальше — открываться в новом, противоположном направлении или ждать возврата цены.

Как определить ложный пробой

В любой момент времени тенденция, даже самая долговременная и сильная, должна будет пробиться. В этом и заключается цикличность и волнообразность рынка, ведь цена не можно вечно идти в одном и том же направлении. Что делать и как торговать на пробое, известно уже всем. Но отдельного внимания заслуживает именно ложный пробой, ведь он может привести к непредсказуемому результату.
Как обычно это происходит? У трейдера, который торгует по каналу, имеется открытая позиция, например, на продажу. Открыта она была у верхнего уровня, теперь он в ожидании ее закрытия, для чего установил тейк-профит у нижней границы. Но вместо этого произошло резкое движение в противоположную сторону, наверх. Вполне вероятно, что этому поспособствовала экономическая новость или другой фундаментальный фактор. Как и положено, по правилам торговли по каналу, у трейдера установлен stop-loss чуть выше уровня, который срабатывает и сделка закрывается с отрицательным результатом. Дальше, делая вывод о том, что канал теперь пробит и тенденция изменилась, открывается вручную или отложенным ордером сделка на покупку. Если бы это был реальный пробой, она бы принесла в последствие неплохую прибыль. Но пробой ложный, цена возвращается обратно в канал, а после она так же закрывается через некоторое время по стопу. Так, всего за пару действий, в истории счета оказывается две убыточные сделки.
Один из вариантов определения ложного пробоя и, тем самым, защиты своего депо – использование дополнительного индикатора. Но, конечно же, с этим справится далеко не каждый технический инструмент. Оптимальным можно считать применение индикатора объема, например, Volumes. Он состоит из разного рода столбиков, которые вырастают или уменьшаются в зависимости от силы тренда и волатильности. Чем движение активнее, тем гистограмма поднимается выше. Принято полагать, что в моменты ложного пробоя, несмотря на сильно движение, индикатор, вопреки логике, не показывает высокую волатильность, а остается на низком уровне.

Торговля ложного пробоя фигуры

Графические фигуры – это один из видов технического анализа. Они могут символизировать продолжение и усиление текущего тренда или его разворот. Очень не рекомендуется пренебрегать данными формациями, особенно в долговременном трейдинге, так как работают они довольно четко. Более того, торговая система, основанная только на графических фигурах и осуществлению сделок по ним, может в перспективе показать себя весьма рентабельной.
Несмотря на многообразие фигур на рынке, правила торговли по ним очень схожи. Все они заключаются в том, чтобы открыться в момент ее пробития и выставить уровень фиксации прибыли, соотносимый с размером самой фигуры.
Пример торговли ложного пробоя.
Треугольник – одна из многогранных фигур, которая образовывается довольно часто на валютных парах и золоте. Симметричный несет в себе неопределенность и равные шансы на пробитие в обе стороны. Что касается нисходящего или восходящего треугольника, то их принято считать, так как же как и фигуру флаг символами продолжения тренда. При этом если на восходящей тенденции образовался треугольник, имеющий наклон в ту же сторону, заранее устанавливается отложенный ордер только на покупку. То есть в сторону тренда.
Как же происходит ложный пробой на фигуре? Если на бычьем тренде сформировался сонаправленный треугольник, который пробился вниз – скорее всего, это ложное пробитие. В большинстве случаев после этого он довольно быстро возвратится в область фигуры, а в последствие продолжит движение в «верном» направлении. Как раз момент его возвращения и представляется самым благоприятным для открытия позиции. В рассматриваемом случае – на покупку. Однако, если по каким то причинам возникла консолидация и цена «застряла», стоит отложить открытие ордеров и ждать, когда ситуация выправится.

3,0,1,0,0

Почему вообще возникает ложный пробой? Прежде всего, нужно помнить, что цене периодически нужно «оттолкнуться» для того, чтобы продолжить движение с новой силой. Не столь важно, откуда выбивается цена, из канала или графической фигуры. Суть здесь обычно заключается в том, что на медвежьем рынке быки на какой-то период времени оказались сильнее и смогли преодолеть локальный максимум. Но в дальнейшем у них не хватило сил, поэтому цена и вернулась в свои прежние границы.

Ложный пробой уровня

Сильный ценовой уровень всегда является зоной повышенного интереса трейдеров. И чем он подтвержденнее (чем чаще цена его касалась), тем больше инвесторов обращают на него внимание и размышляю о том, что будет дальше. Кто-то выставляет отложенные ордера на отскок от него в обратную сторону, другие на пробитие, а третьи и вовсе устанавливают там кучу стоп-приказов. Но, ложный пробой уровней поддержки или сопротивления – очень частое явление на финансовом рынке. Все это приводит к повышенной волатильности возле уровня. В итоге крайне часто все это заканчивается ложным пробитием, после чего цена благополучно возвращается «на место».

Один из полезных советов в данной ситуации – не выставлять отложенных ордеров на пробой сильного уровня.

Ведь так часто сделка, только успев открыться, сразу же становится отрицательной и размер убытка будет увеличиваться с каждым днем. Лучший метод торговли в ситуации с ложным пробоем уровня – не открывать вблизи никаких позиций, а, прежде всего, дождаться, когда цена определится с дальнейшим направлением.

Пробой уровня сопротивления

На дневном графике валютной пары фунт/доллар образуется «хороший» уровень. Сначала он выступал в качестве поддержки, после чего преобразовался в сопротивление. Далее сформировалось усиление движение, высокая волатильность, бычий гэп. Повышенный интерес покупателей смог пробить уровень, но все же продавцы оказались сильнее и фунт буквально рухнул вниз. Те трейдеры с длинными позициями, которые имели стоп-лосс ниже границы, были вынуждены зафиксировать потери, а те, которые и вовсе пренебрегли уровнем ограничения убытков, скорее всего, вообще остались вне рынка.
Для того чтобы избежать таких неблагоприятных результатов, стоило лишь наблюдать за ценой на более коротком таймфрейме и войти на продажу, когда цена уже определилась. Тем более гэп, который по правилам должен закрыться, подсказывает верное направление.

Forex стратегия ложного пробоя флета

Цена любого торгового актива может находиться в одном из двух состояний – в тренде или флете. Флет – это образование бокового тренда, в пределах которого ни максимумы ни минимумы не обновляются, а образуются на одном и том же уровне. Торговать во время преобладания «боковика» на рынке не рекомендуется, ведь в конечном итоге цена совершит пробой одной из границ канала, а вот в какую сторону не известно. По сути трейдер и ждет этого пробития, так как это приведет к возникновению четкого тренда, а, значит, он сможет открыть сделку.
В ситуации бокового тренда многие предпочитают торговать ширину канала, открывая ордера у одного уровня и, закрывая их у противоположного. Другие же выставляют сделки отложенного типа сразу за границами. Именно эта методика часто и приводит к негативным последствиям.

9,0,0,1,0

Ложный пробой уровня поддержки

В подобной ситуации сработал бы ордер на продажу, но закрылся бы по стопу с убытком, так как пробой оказался ложным. Опять же, если бы трейдер не установил вообще уровня ограничения убытков, то застрял бы надолго с отрицательной позиции. Это бы дало большую нагрузку на счет. Пробой бывает трех разновидностей – совершенный тенью, двумя свечами или целой комбинацией. При этом последний можно считать самым «опасным», ведь то, что свечи фиксируются вне канала может сбить трейдера с толку и он будет уверен, что наступил разворот.
Открытие сделки по ложному пробою.
Стоит для себя отметить, что отложенные ордера на пробой могут принести негативные последствия, поэтому ситуацию лучше решать по факту. Если, совершив пробой, цена не последовала дальше, а «зависла» на некоторое время, не нужно предпринимать никаких действий пока не появится уверенность в ее дальнейшем направлении. Вполне вероятно, что свечи вернутся в границы канала. В этот момент и следует открывать сделку. Как и произошло в ситуации на рисунке, после ложного пробоя вниз цена вернулась за уровень поддержки, после чего сначала прошла дистанцию до верхней границы канала, а потом и вовсе его пробила. И уже не ложно.
Как же тогда торговать на пробой? Ведь реальный может дать очень хорошую прибыль. Снова стоит напомнить как работают уровни. Потому они и являются сильными, ведь цена часто их касается. Такое произойдет и при «настоящем» пробое. После того, как цена выбивается из канала, через некоторое время (не сразу как при ложном) она возвращается и совершает «ретест». В крайнем случае, даже если она не дойдет ровно до предыдущей линии сопротивления, все равно произойдет откат. На этом откате и будет самый верный и низкорисковый вход в сделку. А так как теперь тенденция и канал перересовываются, это вполне может стать позицией по лучшей цене, в самом начале зарождающегося тренда. Чтобы не выйти с меньшей прибылью, лучше поставить стоп-лосс в безубыток и ожидать дальнейшего поведения цены.

Такая позиция уже полностью застрахована от убытков, а в потенциале может принести ощутимый доход.

В любом случае, в торговле на пробой флета или любой ложный пробой, стоит отталкиваться в первую очередь от таймфрейма. Уровни в целом являются достоверным методом анализа рынка и сигналом на открытие позиции. В тот же момент, во много раз большие расстояния на графиках D1-W1, чем даже на часовом, нуждаются в еще большей точности и правильности прогноза в принципе. Поэтому торговать ложные пробои не опытному трейдеру кидаться не стоит, для начала необходимо протестировать и просмотреть как они отрабатываются на истории.

13,0,0,0,1

Паттерн Price Action Fakey: Ложный Пробой.

Одним из самых сложных паттернов Форекс считается сетап Fakey . Паттерн Fakey ( Фэйки ) называют Ложным пробоем , откуда уже можно понять его сущность. Этот паттерн означает обман трейдера рынком , то есть когда трейдер прогнозирует одно движение рынка на основе возникших сигналов (появление внутреннего бара, пересечение ценой уровня поддержки), а цена после сигнала, который оказывается ложным, уходит в другую сторону. Сложность паттерна Прайс Экшен Fakey заключается в правильном его определении и распознавании. Дело в том, что конкретного сочетания баров, как в паттернах Внешний и Внутренний бар , для Ложного пробоя не существует. Определить ложный пробой могут только трейдеры, имеющие теоретические и практические навыки в определении и в работе как минимум с такими паттернами, как Пин Бар и Внутренний Бар, а также с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Какие виды сетапа Ложный Пробой существуют?

Существует 2 вида данного сетапа: это ложный пробой Внутреннего Бара и ложный пробой горизонтального уровня. Торговать паттерн рекомендуется только по тренду, ловить развороты на его вершинах или минимумах рискованно. Против тренда определяется только ложность пробоев, то есть, когда происходит прорыв против тренда, то это следует воспринимать как ложный сигнал, но только после того, как ложность подтвердится поведением рынка.

Ложный пробой Внутреннего Бара тенью свечи.

Рассмотрим пример ложного пробоя Внутреннего Бара . Как видно на примере ниже, появлению внутреннего бара предшествовало движение цены вверх. Затем в течение одной свечи цена значительно ушла вниз, после чего появился бычий Внутренний Бар . По правилам торговли по сетапу Внутренний Бар , цена должна пойти вверх, поэтому в такой ситуации, казалось бы, разумным поставить отложенный ордер на пробой на покупку чуть выше цены High материнской свечи. Однако пробой осуществила бычья свеча своим верхним хвостом, а после её закрытия оказалось, что это паттерн Пин Бар . Именно такая ситуация и является сигналом к тому, что цена развернётся и пойдёт вниз. Суть ложного пробоя в данном случае заключается в том, что хоть пробой материнской свечи внутреннего бара произошел, и были активированы ордера на покупку, пробивший свечу Пин Бар своим хвостом (тенью) ознаменовал смену направления цены. То есть был ложный сигнал на покупку:

После того, как Пин Бар своей тенью активировал отложенные ордера на покупку и закрылся (модель ложного пробоя подтвердилась), сделки на покупку следует закрыть, чтобы избежать больших потерь ввиду неверного выбора направления. При этом могут быть небольшие, но допустимые потери в несколько пунктов. Далее необходимо ждать входа на продажу, установив отложенный ордер чуть ниже цены Low материнской свечи внутреннего бара (отмечено галочкой). Теоретически в сделку можно войти и раньше, но в случае с ложным пробоем вход ниже цены Low является наиболее оптимальным и безопасным. Стоп-лосс же будет выставляться чуть выше точки пробития, то есть выше точки High Пин Бара (отмечено красным «крестиком»). Тейк-профит можно брать, как и при остальных сетапах Price Action, то есть на расстоянии «стоп-лосс умножить на n», где рекомендуемое значение n = 2 (но может и отличаться), либо на ближайшем горизонтальном уровне. Но, как показывает практика, каждый трейдер выходит из сделок на основе своего собственного суждения и анализа состояния рынка.

Аналогичные решения и действия принимаются при ложном пробое точки Low Внутреннего Бара нижней тенью последующей свечи:

На примере выше, после появления Внутреннего Бара , дающего сигнал о смене восходящего тренда на нисходящий, появилась медвежья свеча, которая своей тенью активировала стоп приказы на продажу тех трейдеров, которые посчитали появление внутреннего бара сигналом к развороту цены. Но после закрытия этой свечи видно, что пробой был ложным, так как был осуществлен тенью свечи. Подтвердить ложность сигнала должен анализ рынка. После ложного пробоя, если были открыты сделки на продажу, их закрывают, и устанавливают отложенные ордера на покупку чуть выше точки High материнской свечи Внутреннего Бара , а стоп-лосс чуть ниже точки Low этой же свечи.

Кстати, появление следующей длинной бычьей свечи, которая также пробивает материнскую свечу сетапа Внутренний Бар , но вырастает выше этой свечи, подтверждает ложность сигнала. Если ранее не были открыты сделки на покупку, то сейчас можно выставить отложенный ордер чуть выше точки High этой свечи, а стоп-лосс — чуть ниже точки Low этой же свечи. На примере видно, что после небольшой консолидации отложенный ордер сработал и рынок пошел вверх, дав возможность получить прибыль в несколько десятков пунктов.

Ложный пробой Внутреннего Бара полнотелой свечой.

Паттерн Fakey может образоваться не только при пробое Внутреннего Бара тенью свечи, но и при пробое её телом. На нижнем изображении как раз представлен такой пример, где полнотелая медвежья свеча пробивает Внутренний Бар , и вместо ожидаемого движения вверх, цена устремляется вниз. Причём не обязательно, чтобы пробивающая свеча была медвежьей, вместо неё могла бы быть и бычья свеча, а движение вниз произошло бы с последующей медвежьей свечи:

При такой ситуации будет выставляться отложенный ордер на продажу по цене чуть ниже минимума материнской свечи Внутреннего Бара , а стоп-лосс чуть выше максимума свечи, которая ознаменовала ложное пробитие.

Ложный пробой горизонтального уровня.

Ложный пробой горизонтального уровня поддержки и сопротивления на рынке происходит редко, но все же имеет место быть, поэтому знать, как торговать такой паттерн, не будет лишним.

На нижнем примере видно, что цена касается некого горизонтального уровня (длинная медвежья свеча), однако на следующей свече резко отскакивает и направляется вверх, демонстрируя, что произошел ложный прорыв уровня:

Следующая свеча также идёт бычья, подтверждающая ложность пробоя. После неё смело можно выставлять отложенный ордер на покупку чуть выше максимума свечи, ознаменовавшей пробой, а стоп-лосс — чуть ниже крайней точки пробой, в нашем случае — чуть ниже точки Low разворотной свечи. После того, как отложенный ордер на покупку сработал, сделка уходит в прибыль. Тейк-профит можно брать вышеописанными способами, не забывая проводить анализ рынка.

Второй пример ложного пробоя горизонтального уровня представлен на графике ниже:

Здесь видно, как цена идёт вверх, после чего меняет своё направление и касается некого горизонтального уровня (медвежья свеча). Происходит пробой. О том, что этот пробой ложный, свидетельствует следующая свеча — доджи, что говорит о неопределенности рынка. После неё можно выставлять отложенные ордера на покупку по цене, чуть выше максимума свечи, пробившей уровень. Стоп-лосс устанавливается ниже крайней точки пробоя, в данном случае ниже доджи. Ложность пробоя подтверждает и ещё одна бычья свеча, пресекающая горизонтальный уровень (отмечена второй галочкой).

Для паттерна Fakey Price Action, как и для любых паттернов, необходима точка опоры. Если точкой опоры в случае с пробитием горизонтального уровня является сам уровень, то в случае с пробитием внутреннего бара точку опоры нужно определить, самостоятельно установив горизонтальный уровень и проверить, является ли он поддержкой или сопротивлением. Также в качестве точки опоры можно использовать уровни Фибоначчи или трендовые линии, но только в том случае, если трейдер с ними хорошо знаком.

Ценообразующие факторы, влияющие на ложность пробоя уровня

Как я уже упоминал выше, их всего два. Первый из них, это неспособность цены пробить уровень по причине недостаточности спроса или предложения. Второй, — намеренные действия маркетмейкера против толпы. Причем, каждый из этих факторов заслуживает отдельного внимания. Именно от них мы пойдем рассматривать инструменты анализа, которые подскажут нам ложность пробоя.

• Отсутствие спроса или предложения.

В подобной ситуации трейдер увидит следующее: цена будет сильно расти или падать в сторону текущего форекс уровня, но к моменту приближения объемы будут сильно падать, а размер форекс баров будет значительно уменьшаться. Все это общая картина того, что будет происходить. Именно она должна без изучения всяческих паттернов подсказать вам о том, что существуют серьезные предпосылки к началу ложного пробоя. Внутри рынка при этом происходит следующее: участники с большой активностью покупали / продавали валюту, но к моменту достижения уровня объемы всех участников торгов поисчерпались, либо у большинства пропало желание покупать по более дорогой цене, либо продавать по более низкой.

Именно в такие моменты происходит коррекция от тренда, реже разворот. Так как, для разворота тренда потребуется несколько больше чем отсутствие актива, для разворота жизненно необходима сила, способная родить спрос или предложение на валюту. Здесь этого нет, поэтому рассчитывать при таком ложном пробое чаще всего можно только на небольшой откат от тенденции. Я бы не рекомендовал торговать на таком рынке, и ошибка большинства «профессионалов» в том, что они никогда не разделяли ценообразующие факторы, определяющие ложность пробоя, либо и вовсе не вдавались в подробности происходящего. Торговать на ложном пробое можно только при наличии второго ценообразующего фактора.

• Набор маркетмейкером актива за счет толпы

Именно подобная рыночная фаза, если ее можно так назвать, позволяет вам зарабатывать неплохие деньги на определении ложного пробоя. В данном случае происходит не опустошение карманов участников рынка, а иная ситуация, где крупный участник рынка провоцирует толпу на покупки или продажи инструмента. Уже ни в первом обзоре нашего портала вы встречаете такое понятие, как набор актива, и именно оно является первым звоночком к тому, чтобы успеть к действиям совместно с маркетмейкером. Для последнего нет возможности сразу же разместить все свои заявки на покупку или продажу в один момент, ему необходимо создать толпу, желающую продать ему актив (или купить у него). Именно по этой причине он может совершать противоположные своим намерениям сделки, чтобы заставить простого участника совершать операции. И именно ложный пробой, наиболее частый ход умного маркетмейкера.

Основные объемы торгов вы можете встретить именно на подходе цены к какому либо уровню. Если там действует маркетмейкер, то обязательно при нахождении котировок в области важного форекс уровня вы получите высокие объемы, вы увидите большого размера свечи, пробивающие или находящиеся рядом с обозначенным уровнем. Это явный показатель активности всех участников рынка и только при выявлении определенного паттерна можно утверждать, что пробой тут будет ложным.

Методы технического определения ложного пробоя форекс уровня.

Итак, после того, как мы подробно рассмотрели ценообразующие факторы, действительно имеющие влияние на определение ложного пробоя, можно задаться вопросом того, по каким именно инструментам лучше всего доверять ложность пробоя уровня. Когда я скажу, что для этого подходит только прямой анализ цены (паттерны и объемы), то многие наверняка скажут «ну вот, опять этот безиндикаторный анализ». Да, я уже несколько лет являюсь сторонником этого вида трейдинга и за счет десятка созданных роботов могу лишний раз сказать о том, что это единственный способ эффективной торговли. Но давайте я потрачу немного времени и объясню почему тут НЕЛЬЗЯ применять индикаторы:

Индикаторы показывают текущий момент, сравниваемый с прошлым. Но прошлое не имеет отношения к текущим торгам. Оно не может никак повлиять на то, какой спрос и предложение будет СЕГОДНЯ на финансовый инструмент.

Индикаторы укажут на разворот слишком поздно или слишком рано, в зависимости от своих настроек и их сигналы не будут являться отражением ценообразующих факторов. То есть, при истинном пробое на незначительном откате вы получите сигнал против тренда, на ложном при пробитии уровня вы получите сигнал в продолжение тренда.

Вы не сможете доверять собственному решению из-за того, что индикатор не отражает ценообразующие факторы. Если вы конечно не используете индикаторы паттернов цены (смотрите тут).

Теперь же давайте определим, какие именно паттерны цены позволят вам найти и определить ложный пробой, на котором вы сможете с успехом заработать деньги. Чтобы не ходить вокруг да около, я просто дам наиболее простейшую подсказку для наших читателей — это все те же паттерны отсутствия спроса и предложения из VSA, Price Action и I-FSR, подкрепленные наличием высокого объема и предварительным анализом предшествующего уровню движения (я упоминал, что размер свечей должен быть высоким + рост объемов). Я не буду вдаваться в рассмотрение всех известных ценовых сетапов, опишу основные, которые каждый из вас сможет с легкостью запомнить. Для желающих изучить полное количество сетапов подтверждающих ложный пробой приведу ссылки на уже готовые подробные обзоры по VSA, PA или вы можете приобрести видео курс обучения методике I-FSR, где вы узнаете в сотни раз больше, чем я описал в этом или других обзорах в удобном формате с картинками :).

• Определение ложного пробоя при помощи теней

Этой самый простой способ, доступный каждому начинающему трейдеру. Все вы знаете, что такое свечи и все вы знаете, что состоят они из тела и тени. Именно наличие крупных теней, превышающих по размеру само тело при наличии высокого объема под ними сообщит вам о гарантированном участии маркетмейкера. Именно в этих точках рынка он скупал активы у спровоцированной им ранее толпы. И чем больше таких теней на консолидации, тем более высоки ваши шансы на успех. Давайте посмотрим на подобный пример:

• Определение ложного пробоя при помощи «паттерна рельсы»

Думаю, что практически каждый трейдер, который интересовался безиндикаторным анализом имеет хорошее представление об этом чудесном ценовом сетапе, позволяющим определить при наличии высокого объема под ним на скорый разворот тенденции. Собственно при учете предшествующего движения и высоких объемах вы можете смело использовать его в трейдинге, выглядит он следующим образом:

Вы можете легко его интерпретировать: для покупок, это два бара, где первый медведий, а второй — бычий, закрытие и открытие которых приблизительно совпадают. Для продаж соответственно наоборот. Здесь важно понимать, что для понимания того, что это второй, описанный мною ценообразующий фактор ложного пробоя вы должны убедиться, что предшествующее движение действительно было сильным и под паттерном находятся высокие объемы для данного дня. На этом, думаю, что можно закончить описание принципов определения ложного пробоя форекс, ниже приведу ссылки, которые позволят вам более подробно разобраться в форекс паттернах:

1. Полный курс методики VSA — читайте тут

2. Полный обзор паттернов Price Action — читайте тут

3. Полный видео курс авторского метода I-FSR — заказывайте тут

Я настоятельно рекомендую ознакомиться с каждым из представленных выше обучающим курсом, они без всякого сомнения позволят вам полностью разобраться в тонкостях анализа ценообразующих факторов и действительно торговать эффективно, понимая что именно вы делаете. А не следовать неизвестному вам алгоритму, продолжая терять деньги на форекс.

Что такое ложный пробой на Форекс и как на нем зарабатывать?

Раздел: Технический анализ Опубликовано: 22-05-2014, 23:46 | Автор: SeMI | Комментарии (0)

Ложные пробои довольно часто возникают на финансовых рынках, не исключение и «Форекс». Представьте ситуацию, когда трейдер очень точно спрогнозировал движение цены и, например, открылся с покупки. Однако, спустя некоторое время, цена делает разворот, начиная стремительно падать. Почему так происходит? Как определить ложный ли пробой на рынке. И самое главное, каким образом можно извлечь прибыль в данной ситуации?

Профессиональные трейдеры, владея навыками работы с пробоями ценовых уровней, легко зарабатывают как на истинных, так и на ложных движениях. «Обманчивый» рынок дает возможность получения прибыли опытным игрокам и «отбирает» средства у новичков, которые подвержены «стадному» инстинкту толпы.

Что такое ложный пробой? Его происхождение и особенности

Ложный пробой или прорыв, как многие его называют, – резкий скачок (движение) стоимости актива через условную линию поддержки или сопротивления, после которого цена возвращается в исходное положение или меняет свое направление в противоположную сторону.Пример ложного пробоя представлен на рис. 1. По сути, это «обман» рынка, когда цена тестирует определенный уровень путем его пробития, но не в состоянии там закрепиться, в результате чего наблюдается откат назад. Если перефразировать, то свеча (бар) не закрывается за пределами линии поддержки или сопротивления, а возвращается в изначальный ценовой коридор. Ложный пробой «Форекс» – неотъемлемая часть валютного рынка. Перед трейдером стоит задача научиться извлекать прибыль на таких движениях.

Рис. 1. Пример ложного пробоя линии сопротивления

Второй вариант определения ложного пробоя на рынке заключается в его представлении как встречного рыночного движения, которое поглощает перекупленность и перепроданность, когда направление цены ярко выражено. Это влечет за собой открытие множества сделок, которые подлежат мгновенному «сворачиванию» (если стоит «стоп-лосс») при возникновении «сильной» коррекции. Наблюдается подобное состояний, когда недалеко от ключевых уровней (сопротивления или поддержки) происходит резкая ценовая перемена, а также по мере завершения движения тренда в момент желания трейдеров успеть провести сделку не дожидаясь отката.

Инстинкты толпы заставляют рыночных игроков допускать ошибки, веря в безопасность. На самом деле, торговля, построенная на эмоциях и чувствах, приводит к быстрому банкротству на «Форекс». И таких трейдеров, которые попались в «капкан» иллюзии, очень много. Необходимо помнить, что рынок имеет свойство меняться и никогда не станет долго двигаться в одном направлении. Такова его природа. Чтобы заработать деньги, пользуйтесь логикой и «холодным» расчетом. Крайне важно соблюдать правила риск-менеджмента и дисциплину.

Ложный пробой «Форекс» лучше анализировать, учитывая противоположное движение рынка. Суть получения прибыли сводится к ожиданию ценового движения, которое четко показывает направление тренда (зависит от преимущества быков или медведей).

Особенностью ложных сигналов является создание на их основе долгосрочных трендовых прогнозов. Проведя линии поддержки и сопротивления, остается ожидать пробоя, чтобы открывать сделки в противовес «стаду» трейдеров.

Не упускайте из виду хвосты свечей, которые возникают поблизости ключевых ценовых уровней. Важно знать, какую динамику имела стоимость актива за прошедшие сутки, а также какая цена закрытия? Часто рынок не закрывается за ключевым уровнем. Это свидетельство ложного пробоя. Если цена поднимается выше ключевого уровня или подходит и «дотрагивается» к нему, но день закрывается коррекцией, а свечной хвост «торчит» наружу – вероятно, что вышеупомянутый прорыв был ложным. Поэтомуанализ цены закрытия очень важный в нахождении ложного пробоя.

Типы ложных пробоев

Основная классификация ложных пробоев делит их на следующие типы:

  • классический (бычий и медвежий виды, см. рис. 2). Этот пробой состоит из одной-четырех свечей или баров, которые определяются как ложный пробой. Часто так бывает, когда цена достигает ключевых уровней – линий поддержки/сопротивления.

Рис. 2. Бычий и медвежий классические ложные пробои

Большинство трейдеров, а особенно новички, думают, что агрессивное ценовое движение будет продолжаться и, как результат, входят с покупки или продажи актива. Но рынок показывает разворот, а игроки теряют денежные средства. «Ловушка» бычьего вида образовывается после восходящего движения, трейдеры входят в рынок в пределах ключевого уровня стоимости. Цена выходит за линию сопротивления, собирается много контрактов на покупку, а потом, под влиянием маркет-мейкеров «Форекс», падает вниз. Быки терпят убытки. Для медведей ситуация зеркально противоположная;

  • пробой бокового движения (консолидирующегося рынка, см. рис. 3). Такой вид ложного пробоя очень часто происходит на рынке «Форекс». Трейдер, заметив пробитие торгового канала, начинает вход в направлении появившегося импульса. Избежать ложного движения можно, дождавшись завершения свечи за пределами канала на дневном графике. После этого, необходимо «ловить» сигнал паттерна по направлению пробития.

Рис. 3. Ложный пробой консолидации

  • внутреннего бара (фейк). Наблюдая за внутренним баром, можно ожидать его пробития, появления так называемого фейка. Это один из самых сложных пробоев, которые применяются в стратегии «РriсеАсtiоn».

Существует и второстепенное деление. В соответствии с ним, различают: краткосрочный пробой с мгновенным возвратом в исходную точку (прокол) и импульсный с торговлей после него. Первый тип хорош тем, что риски входа в позицию, после его появления, невелики. Выставлять ордера нужно против направления пробоя. При работе со вторым видом, рекомендуется открываться в сторону пробоя, подтягивая «стоп-лосс», который и покажет ложность или истинность движения цены.

Основные факторы определения ложных пробоев на рынке «Форекс»

Какие факторы помогают определить ложный прорыв «Форекс» или истинный? Такой вопрос часто возникает у трейдеров. Итак, рассмотрим их по порядку:

  1. Временной промежуток. На краткосрочных графиках (1-15 минут) нет никакого смысла выделять ложные пробои. Поскольку будут мешать рыночные «шумы». Рекомендуется отслеживать ложные сигналы как минимум на часовом таймфрейме;
  2. Значимость уровня цены на графике. Достаточно следовать общепринятому правилу – чем дольше период формирования ценового уровня на графике, тем он более значим;
  3. Ложные пробои возникают намного чаще, чем истинные. Цене легче отскочить от уровня и поменять свое направление, чем пойти дальше. Такой результат наблюдается в 60% случаев тестирования простых торговых систем «Форекс». Это главный критерий;
  4. Ценовое движение после «прикосновения» к уровню канала. Если пробой был ложным, то стоимость актива уйдет в его сторону на несколько пунктов. Далее последует разворот тренда (через 1-4 торговую свечу);
  5. Когда происходит пробой, волатильность пары значительно увеличивается.

Как торговать на ложных пробоях? Техника и порядок действий для получения прибыли

Торговля на пробоях ложного типа напоминает работу с прорывами, разница только в направлении открытия сделок. Выставлять ордера при ложном пробое следует в противоположную ему сторону.

Работать с ложными пробоями рекомендуется на краткосрочную перспективу. Пробои могут не оправдать ожидание в течение короткого промежутка времени или наоборот, дать хорошо заработать.

Уровни ценового канала – поддержка и сопротивление – граничные значение стоимости. Выход цены за их зону означает как продолжение движения, так и откат.

Общим шаблоном техники работы с ложными пробоями будет следующий:

  1. Трейдер ожидает, когда цена «коснется» важного уровня (или выйдет за пределы канала). В этот момент необходимо удержатся от покупок/продажи и просто наблюдать;
  2. Идеальные варианты для входа в позицию – быстрый разворот тренда (см. рис. 4) или пробитие ценой уровня (см. рис. 5), после которого происходит консолидация («оползание»стоимости назад) в течение 4-х свечей.

Рис. 4. Быстрый трендовый разворот

Как видим на рисунке 4, цена дотронулась до линии поддержки и отскочила от нее. Консолидация даже не наблюдалась. Это и есть ложный пробой. Для получения прибыли в точке касания хвостом свечи линии поддержки, необходимо заходить с покупки валютной пары.

Рис. 5. Пробитие ценового уровня с «оползанием» назад

На рисунке 5 наблюдается четкий пробой, а потом цена стала консолидироваться в другую сторону.

Для трейдера главное научится находить ложные сигналы, это поможет не терять деньги. В моменты пробоев лучше ждать, а не действовать. Решения принимаются после закрытия двух-трех свечей.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий