Уровни Фибоначчи простыми словами

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Какие есть инструменты Фибоначчи и как их использовать в торговле

В МТ4 по умолчанию доступны самые популярные инструменты Фибоначчи:

Уровни (линии) Фибоначчи

Один из самых популярных инструментов для определения потенциальных уровней завершения коррекции. Растягивается по ходу движения цены, для построения нужен явно выраженный минимум и максимум.

Еще раз подчеркну — растягивать уровни Фибо нужно по направлению слева-направо. В результате на правом экстремуме будет находиться уровень 100%, а на левом — 0%. В промежутке между ними находятся основные коррекционные уровни.

Из всех уровней особое внимание советую обратить на уровни коррекции 38,2% и 61,8% они считаются основными. Уровень 23,6% слишком мал, если цена достигла его и движение немного застопорилось, то велика вероятность того, что коррекционное движение продолжится. А вот если коррекция вышла за пределы коррекции в 61,8%, то скорее всего прошлое трендовое движение уже себя исчерпало, то есть возобновления движения или не будет вообще, или оно будет незначительным.

Кроме стандартных уровней можно добавить абсолютно любой коррекционный уровень через настройки. Для этого жмем «Добавить» и вводим значение нужного коррекционного уровня в долях единицы.

Если же растянуть уровни Фибоначчи в обратном направлении, то есть справа-налево, то сможем прогнозировать примерные зоны расположения сопротивления. Довольно часто они располагаются на уровнях Фибоначчи 161,8%, 261,8%, 423,6%. В примере показан практически идеальный вариант, когда цена дошла до уровня 161,8% от трендового движения.

Помните, что сам по себе факт касания ценой любого уровня Фибоначчи ни о чем не говорит. Поэтому в любой торговой стратегии используется несколько подтверждений этого сигнала. Лучше подстраховаться и получить лучшее соотношение прибыльных и убыточных сделок, чем торговать часто, но редко получать профит.

Расширение Фибоначчи и его использование в торговле

Некоторые используют термины «уровни Фибоначчи» и «расширения Фибоначии» в качестве синонимов, но это неверно. Дело в том, что уровни Фибо строятся только по одной волне, а вот расширения — по двум. И назначение у этих инструментов разное, уровни используются для того, чтобы определить точки завершения коррекции, а расширения — для того, чтобы узнать точку завершения третьей волны.

Этот инструмент часто используют волновики, применять его стоит на первой и второй волне. Расширения Фибо будут примерно указывать на возможное положение вершины третьей волны.

Если уровни Фибоначчи могут довольно точно указать на точку разворота цены и в целом отрабатывают часто, то расширения такой точностью похвастать не могут. Единственное их назначение — хотя бы примерно указать на точки завершения формирования третьей волны.

Как это обычно и бывает — на истории все выглядит великолепно, но как только возникает необходимость выполнить разметку волн на текущий момент начинаются сложности.

Веер Фибоначчи

Этот инструмент позволяет построить уровни поддержки/сопротивления до того, как будут сформированы опорные точки для их построения. В этом случае все завязано на угле наклона линий.

Построить веер можно самостоятельно, с помощью Фибо уровней либо воспользовавшись соответствующим инструментом, который есть в торговом терминале. При самостоятельном построении:

• как обычно растягиваем на трендовое движение уровни;

• через правый экстремум проводим вертикальную линию;

• через левый экстремум и точки пересечения вертикальной линии с уровнями коррекции проводим прямые линии. Они и будут образовывать веер Фибоначчи.

Для сравнения на этом же скриншоте добавлен веер, построенный с помощью инструмента МТ4. Видно, что отличий от ручного построения нет.

Полученные линии могут использоваться в качестве поддержки в этом примере, видно, что практически все они неплохо отработали. Принципы работы с ними те же, что и с обычными трендовыми линиями.

При работе с веером трейдеры часто пользуются следующими приемами:

• пока цена находится в пределах лучей веера можно говорить о том, что она еще не определилась с направлением движения. Как только происходит выход за лучи 38,2% или 61,8%, то считается, что в ту сторону цена и пойдет;

• веер лучше всего строить по волне с максимальной амплитудой, если волновой анализ не используете, то выбирайте для построения максимально ярко выраженные движения цены. Так вероятность отработки уровней будет выше;

• можно использовать веер на старших таймфреймах, затем переходить на младшие временные интервалы и торговать пока цена будет находиться между линиями веера либо использовать линии как поддержку/сопротивления более высокого порядка.

В принципе, сам по себе веер используется скорее как дополнение к торговой стратегии чем как ее основа.

Дуги Фибоначчи

Назначение этого инструмента все то же — поиск уровней поддержки/сопротивления. По умолчанию они доступны в МТ4 и во многих других терминалах.

Если сравнить дуги с обычными коррекционными уровнями, то сразу станет видно, что дуги со временем просто теряют актуальность. В этом и заключается их особенность — учитывается временной фактор, который в обычных уровнях Фибоначчи никак не используется.

При работе с дугами вы может столкнуться с тем, что их внешний вид будет далек от дуги окружности. Тут уже все зависит от того, какой именно масштаб вы подобрали, придется поработать с настройками. Если активируете опцию «Эллипс», то на графике будут отображаться уже не дуги, а целые окружности/эллипсы, в зависимости от того, какой масштаб вы выставили.

В онлайн платформах также представлен этот инструмент, никаких отличий нет, разве что все выглядит более наглядно за счет выделения зон между дугами разным цветом.

Не стоит думать, что дуги идеальны и работают отлично всегда. На истории можно найти немало примеров, где они отрабатывают практически идеально, но при выполнении анализа графика оказывается, что вероятность отработки находится примерно на том же уровне, что и у обычных уровней, веера.

В одних ситуациях лучше отрабатывают дуги, в других — обычные уровни. Если вы до этого использовали в работе только статические Фибо уровни, не стоит тут же кидаться в сторону дуг, просто учтите, что есть такой инструмент и его также можно использовать в работе.

Временные зоны Фибоначчи

Этот инструмент редко используется в интрадей торговле, а представляет из себя простое разделение графика вертикальными линиями. При этом расстояние между линиями выбрано не случайно, оно соответствует числовой последовательности Фибоначчи, в которой каждый следующий член равен сумме двух предыдущих.

Теоретически эти линии должны указать на те участки графика, где возможны сильные движения цены. Но на практике так случается далеко не всегда.

Если все же решите попробовать работать с временными зонами, то обратите внимание на то, что растягивать их нужно на резкое, ярко выраженное движение цены. Оно будет считаться точкой отсчета.

Ценность у этого инструмента может показаться сомнительной на первый взгляд. Он не поможет вам в расчете тейк профита или стоп-лосса, не будет пользы от него и при выборе точки входа в рынок. Единственное назначение временных зон — хотя бы примерно выделить на графике участки времени, когда возможны сильные движения на рынке, не более. В это время просто постарайтесь быть в рынке и отслеживать ситуацию, если повезет — сможете неплохо заработать.

Скриншот показывает, что отработка временных зон далеко не всегда происходит. Иногда, конечно, совпадения случаются, но чаще всего точного прогноза ждать не приходится.

Если все же решите использовать этот инструмент в работе, то учтите, что на маленьких таймфреймах и без того низкая точность становится еще меньше. Так что для работы выбрать лучше временной интервал побольше.

Спираль Фибоначчи

Этот инструмент из числа тех, которые недоступны в торговом терминале МТ4, но всегда можно воспользоваться сторонним терминалом, выполнить анализ в нем, а торговать с учетом него уже через МТ4. Например, TradingView дает возможность пользоваться в том числе и спиралью Фибоначчи. Есть и отдельные индикаторы для МТ4, правда, в них спираль строится в виде ломаных линий, но это на точность прогноза не влияет абсолютно.

Спираль Фибоначчи можно назвать неким гибридом дуг и временных зон. С одной стороны, витки спирали дают нам положение поддержки/сопротивления, с другой — отмечают на графике места, где возможны сильные движения цены.

Что касается построения спирали, то также как и в других инструментах Фибоначчи крайне важно правильно выбрать основу для построения, то есть верную волну. Для облегчения этой задачи можно использовать стандартный индикатор Зигзаг, но единого мнения, по какой именно волне строить спираль нет:

• есть мнение, что лучше всего строить спираль по последней волне, то есть движению цены с подтвержденными максимумом и минимумом;

• есть и другие методики построения, в которых, например, выбирается последний сформированный 5-волновой основной цикл и спираль строится на основании волны №3.

На скриншоте выше показан пример, в котором спираль построена на завершенной волне на истории. Видно, что около витка спирали цена встретила сопротивление.

Несмотря на то, что иногда спираль отрабатывает неплохо, рекомендовать ее к использованию я бы не стал. Информации по ней мало, стратегий, использующих этот инструмент, почти нет, да и точность невысока.

Так же, как и временные зоны, спираль Фибоначчи подойдет разве что для того, чтобы выполнить приблизительный анализ рынка. Наметить участки, на которых может произойти серьезное движение цены. Помощи в расчете тейк-профита и стоп лосса, выборе точек входа не ждите.

Канал Фибоначчи

Еще один не самый популярный среди трейдеров инструмент для анализы ценового графика. Лишь немного отличается от обычного канала, состоящего из 2 параллельных линий.

Единственное отличие от обычного равноудаленного канала заключается в том, что кроме 2 основных линий канала добавляется еще несколько параллельных прямых. Они находятся на расстояниях 0,618; 1,0; 1,618; 2,618 от противоположной границы канала. Таким образом мы получаем помимо канала, в котором цена будет двигаться, еще и ряд ориентиров, которые можно использовать при пробое ценой сопротивления/поддержки в виде границы канала.

Как и в других инструментах Фибоначчи трейдер при желании может самостоятельно добавить любой уровень к тем, которые будут построены по умолчанию. Делается это в свойствах Фибо канала, уровни вводить нужно в долях единицы с разделителем в виде запятой.

Инструмент определенно полезен хотя бы потому, что позволяет сразу после пробоя оценить потенциал движения цены. Обычно говорят, что после пробоя канала цена чаще всего удаляется на расстояние, равное ширине канала, но на практике частенько случаются ситуации, когда она удаляется на меньшее/большее расстояние. Канал Фибоначчи подойдет как раз для таких ситуаций.

Как использовать уровни Фибоначчи в торговле

Наибольшей популярностью среди трейдеров пользуется именно этот инструмент, поэтому я решил сосредоточиться на нем и поделиться парой тонкостей использования этих уровней в работе. Ничего сложного, но эффективность вашей торговли серьезно вырастет.

Используйте скопления уровней, как поддержку и сопротивление высокой значимости

При выполнении анализа графика учитывайте несколько моментов:

• уровни, построенные на старшем временном интервале всегда будут иметь большую значимость, чем на младшем. Например, уровень с Н4 по умолчанию будет иметь больший вес, чем уровень, полученный при работе с другим движением на Н1;

• желательно, чтобы направление сделки совпадало на старшем и младшем таймфрейме;

• «сила» уровней суммируется, то есть если на графике возникло скопление уровней, то значимость такой зоны многократно возрастает. Велика вероятность того, что цена надолго в этой зоне задержится, а то и вовсе произойдет разворот.

Теперь что касается того как эти самые скопления уровней получить. Действовать нужно в таком порядке:

• анализ рынка проводить начиная со старших временных интервалов. Я рекомендую заглядывать на временные интервалы вплоть до недельных, а вот точки входа можно поискать и на часовых свечах;

• на каждом из временных интервалов выделяете основные движения и строите на них уровни Фибоначчи. Это самый скользкий момент — нет четких критериев, какое именно движение считать значимым, а какое нет. В этом деле поможет только опыт, можно уменьшить масштаб графика и работать с явно выделяющимися движениями цены;

• когда вы перейдете на рабочий таймфрейм, то за счет более ранних построений уже будете иметь множество уровней. Нас будут интересовать те зоны, в которых в узком диапазоне скопилось несколько уровней. Понятно, что их положение не будет совпадать пункт в пункт, но если в диапазоне 20-40 пунктов находится от 3 уровней Фибоначчи, это уже можно считать скоплением уровней. Такие зоны для удобства я выделяю цветом и считаю самой мощной поддержкой и сопротивлением.

Что касается того, когда именно удалять отработавшие уровни Фибоначчи, то опять же — четких критериев нет. Однозначно можно удалять те уровни на мелких таймфреймах, от которых цена успела далеко уйти, да и в целом те, которые уже успели свое отработать.

На скриншоте выделено 2 скопление уровней Фибоначчи, одно из них уже дважды успело неплохо отработать. Уровни, показанные на графике, получены при последовательной разметке графика, начиная с недельного временного интервала.

Еще одно важное замечание — если будете использовать Зигзаг для облегчения поиска важных экстремумов, то не мельчите. Не нужно строить уровни буквально на каждое движение цены, особенно если оно идет в горизонтальном коридоре — получите просто бессмысленное нагромождение уровней. Выбирайте только значимые максимумы/минимумы.

Подтверждение сигнала на уровнях фибоначчи

Помните, что когда цена дошла до уровня Фибоначчи, это ни о чем не говорит. Она может как задержаться на этом уровне, так и продолжить движение. Ранее я упоминал о том, что ключевыми считаю коррекцию до 38,2% и 61,8% от всего движения, но самого по себе факта касания ценой этого уровня недостаточно для того, чтобы войти в рынок.

Именно поэтому при использовании в торговле Фибо уровни чаще всего выступают в роли дополнительного инструмента, усиливающего полученный сигнал. При работе с инструментами Фибоначчи я бы советовал:

• обращать внимание на свечные/графические паттерны, которые могут образовываться при подходе цены к какому-либо из уровней;

• обязательно использовать индикаторы. Неплохо работают Фибо уровни в связке с осцилляторами, например, дивергенция + отбой цены от уровня — сильнейший сигнал.

Определение положение SL и ТР с помощью Фибо уровней

Этот инструмент может помочь не только с определением точек входа в рынок, но и с расчетом величины тейк профита и стоп лосса. Я в своей практике обычно поступаю так:

• стоп лосс размещаю за следующим Фибо уровнем + 5-10 пунктов запаса на случай небольшого прокола уровня ценой;

• тейк профит можно размещать на уровнях 161,8%, 261,8%. Чаще всего цена если и переписывает экстремум трендового движения, то доходит именно до уровня 161,8%, можно добавить и свои Фибо уровни, например, 123,6%.

Что касается тейк-профита, то для того, чтобы из каждой сделки выжать максимум я бы советовал закрыть прибыль частями. Например, при входе на окончании коррекции возможен такой вариант фиксации прибыли:

• 30% фиксируем при переписи ценой экстремума трендового движения;

• еще треть от общего объема фиксируем при достижении ценой уровня 161,8%;

• оставшуюся часть сделки можно поставить на трейлинг-стоп и просто ждать чем все закончится. Такой подход позволит получить намного больше, чем если бы вы закрыли всю прибыль на одном из уровней. С другой стороны, вы подстраховываетесь на тот случай если цена не доберется до 161,8%, ведь часть прибыли уже закрыта.

Пример работы по простой стратегии с Фибоначчи

Фибо уровни отлично подходят для определения точек завершения коррекции. Для того, чтобы ложные сигналы отфильтровывать не помешает какой-нибудь осциллятор, возьмем тот же Стохастик.

Идея стратегии в следующем:

• подыскиваем трендовое движение и растягиваем на него Фибо уровни;

• при подходе цены к важным Фибо уровням смотрим на поведение Стохастика и ценового графика. Если формируется отбойная свеча + пересечение линий Стохастика в зоне перепроданности/перекупленности, то можно входить в рынок, а стоп вынести за следующий коррекционный уровень + небольшой запас.

Первое касание не дало точки для входа по той причине, что на Стохастике в этот момент не произошло пересечения линий. А вот отбой от уровня 61,8% можно брать в работу по нескольким причинам:

• на Стохастике линии пересеклись в зоне перепроданности;

• на Стохастике наблюдается дивергенция.

Минимальные цели по сделке также были достигнуты — цена переписала максимум восходящего трендового движения.

Система довольно простая, но эффективная. По ней вполне можно работать и зарабатывать.

Заключение: инструменты Фибоначчи, как способ заработка

Инструменты Фибоначчи вполне заслужили свою популярность. Они просты в применении, не требуют много времени для анализа рынка, но в то же время дают неплохие точки для входа.

Но это ни в коем случае не значит, что они решат все ваши проблемы в трейдинге. В умелых руках они превращаются в мощный аналитический инструмент, но если вы «болеете» детскими болезнями трейдера-новичка, не умеете контролировать себя, постоянно нарушаете правила стратегии, то рассчитывать на успех будет сложно.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Известный итальянский математик Leonardo Bonacci (Фибоначчи) в эпоху Возрождения пытался исследовать последовательность чисел. Он хотел отследить элементы числовой последовательности, где каждое следующее число должно быть равно сумме двух предыдущих чисел.

Последовательность чисел Фибоначчи стала хорошо известной в древней Индии, где её применяли в метрических науках ещё до того, как она стала известна в Европе. Леонардо Пизанский (Leonardo Bonacci) проводил свои исследования на идеализированной популяции кроликов.

Как рассчитываются уровни Фибоначчи?

Последовательность чисел Фибоначчи очень хорошо сочетается с уровнями коррекции цен активов на рынках после роста, а также может предсказать возможное движение цены после коррекций.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для того, чтобы определить место «перерыва» движения цены и уровни коррекции трендового движения.

Обычно расширенный набор чисел обозначается так:

F2 = 23.6%, F3 =38.2%, F5 =61.8%

Обозначения, типа F1, F2, F3, F5 показывают, что соответствующие числа Фибоначчи сходятся со значениями 2/8, 3/8, 5/8 и т. п. Показательно, что нумерация совпадает с дробным числителем n/8. Эти числа (0.500 и 1.000) не принадлежат к уровням Фибоначчи, но их очень удобно использовать на практике. Благодаря этому большинство программ технического анализа знают и используют расчёт уровней Фибо.

Видео: Уровни Фибоначчи на форекс: Коррекции и Расширения

Уровнями Fibonacci’ Retracements (уровни коррекции Фибоначчи) называют первые числа F2, F3, F5, F6 в последовательной цепочке Fk. Набор чисел Fk считается основным элементом в прогнозировании уровней возвратных движения и уровней достижения новых максимумов и минимумов.

Наибольшее значение уровней Фибоначчи в трейдинге имеют F3=38.2% и F5=61.8%. Их часто называют также уровнями первой и второй коррекции соответственно (38%-ная и 62%-ная коррекции). Данные уровни находятся на равноудалённом расстоянии от середины (уровня 50%).

Правила построения уровней?

Чтобы быстро оценить ситуацию на рынке, нужно правильно построить сетку Фибоначчи. Она наносится на график достаточно легко. Для этого нужно на ценовом графике определить две опорные точки (экстремумы), которые будут уровнями 0 и 100. Поиск экстремумов – это залог правильного построения сетки и дальнейшей прибыльной торговли.

Первая точка (0.00) будет располагаться на максимуме ценового графика, взятого за определённый период N. Вторая точка (100) будет располагаться на минимуме ценового графика, взятого за это же период N.

Эти точки зачастую совпадают с уровнями сопротивления и поддержки на графике.

ВАЖНО: Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.

ПРИМЕР: Если цена торгового инструмента движется вверх, то сетку Фибоначчи следует раскладывать по предшествующему нисходящему движению. Если же цена, наоборот, двигается вниз, то уровни Фибоначчи нужно раскладывать по предыдущему восходящему тренду.

Значимые уровни между конечными линиями (100 и 0.00) – это уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4%. Они, как правило, служат линиями разворота цены, или, как минимум, небольшой остановки. Эти уровни также можно считать коррекционными, так как очень часто в трене цена делает на них остановку, или откатывается к ним.

Видео: Практика. Торговая стратегия — Линии Фибоначчи

Уровни Фибоначчи являются симметричными. К примеру, уровень 76,4% симметричен уровню 23,6%, уровень 38,2% симметричен 61,8%. Если даже растягивать сетку Фибо вверх ногами, то уровни всё равно будут совпадать.

Дополнительные линии Фибоначчи, так называемые расширения Фибоначчи, располагаются за пределами отметок 100 и 0.00. Это уровни 138.2%, 161,8%, 200%, 261,8% и т. п. С их помощью трейдер может при наличии дополнительных сигналов выявлять точки остановки цены, когда она выходит на пределы имеющейся сетки Фибоначчи.

Если растягивать несколько сеток Фибоначчи по разным ТФ, то можно заметить, что некоторые уровни будут совпадать. Это говорит о том, что это очень важный и сильный уровень для исследуемого валютного инструмента. Зоны совпадения таких уровней называются «зонами скопления Фибоначчи«. При анализе графика им отдается большее предпочтение, нежели другим факторам.

ПРИМЕР: Сетка Фибо была растянута на валютной паре EUR/USD на 4-часов тайм-фрейме.

+ добавлена Фибо-сетка на ТФ Daily.

Как видно уровни 100.00%, 161.8% и 261.8% на 4-часовом ТФ совпали с уровнями соответственно 23.6%, 38.2% и 61.8% на ТФ Daily.

Наиболее значимым уровнем стал 23.6% на ТФ Daily (100.00% на 4-часовом ТФ), от которого цена EUR/USD чётко отбилась и продолжила своё нисходящее движение.

ВАЖНО: Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ.

Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.

Как добавить индикатор на ценовой график?

Чтобы добавить сетку Фибоначчи на график цены, нужно нажать в главном меню пункт «Вставка», далее «Фибоначчи», далее «Линии».

Чтобы вставить индикатор в нужное место, нужно навести туда курсор мыши, нажать левую кнопки мыши, и, удерживая её, передвигаться по графику до правильного определения экстремумов на графике.

Как настроить параметры уровней Фибоначчи?

Для того чтобы настроить индикатор, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте графика, выбрать пункт «Список объектов», выбрать из списка «Fibo» и нажать «Свойства».

Окно настроек индикатора Fibo выглядит следующим образом:

После расположения уровней Фибоначчи, многие не знают, как убрать их с графика. Сделать это тоже очень легко: нужно нажать в любом месте графика правой кнопкой мыши, снова выбрать пункт «Список объектов», обозначить пункт «Fibo» и нажать на кнопку «Удалить». После этого сетка должна исчезнуть.

Как установить уровни Фибоначчи на торговую платформу QUIK?

Для работы с индикаторами в QUIK имеется специальная панель инструментов . Если в терминале её нет, можно в контекстном меню на панели инструментов установить её через пункт «График».

Чтобы наложить линии Фибоначчи на график, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов и потянуть линию по графику. В результате появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид индикатора и его параметры.

Торговля по уровням Фибоначчи

Метод применения трейдером сетки Фибоначчи позволяет произвести точный анализ движения цены валютного инструмента.

Во-первых, трейдер с помощью данных уровней сможет быстро определить уровни сопротивления и поддержки на графике.

Во-вторых, трейдер с большой долей вероятности сможет определить точки и глубину коррекции трендового движения, которое присутствует на рынке.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Как правило, цена всегда следует правилам этих уровней, отталкиваясь от них или задерживаясь рядом с ними. Когда цена близко подходит к одному из таких уровней, то весьма вероятно, что она сможет развернуться от него. Тем более что ни одно трендовое движение не обходится без коррекций. Уровни коррекций на Фибо-сетке почти всегда отрабатываются ценой.

Уровни индикатора показывают взаимоотношение между трендовым движением и коррекциями этого движения. Коррекция может происходить до уровней 38%, 50% и 62%, обозначая тем самым первичные уровни коррекции.

Кроме того, уровни Фибоначчи – это точки выхода из сделок. Когда графические ценовые движения совпадают с уровнями Фибоначчи, это может служить трейдеру основой для открытия и закрытия торговый позиции после пробоя/отскока от данных уровней.

Эти уровни на рынке Forex многими трейдерами также используются для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.

Уровень Stop Loss, как правило, размещается за линией Фибоначчи, так как цена часто задевает его (иногда даже пробивает сильным импульсным движением). Уровень Take Profit ставится, наоборот, перед линией Фибоначчи, так как цена бывает несколько пунктов не дотягивает до линии, разворачиваясь в обратном направлении.

Ряд торговых стратегий и советников на Форекс опирается именно на взаимодействии с Фибо-сеткой.

ВАЖНО: Начинающим трейдерам важно знать, что сетка Фибоначчи не является базовым инструментом, на основании которого обязательно должны быть построены рыночные движения. Бывают моменты, когда эти уровни не соблюдаются ценой и не подтверждаются. Оптимально применять их можно только в комплексе с другими техническими индикаторами.

Видео: Уровни Фибоначчи, ч.1 — Фибокоррекции

Стратегия на Форекс по уровням Фибоначчи

Одной из прибыльных мультивалютных стратегий с использованием Фибо-сетки считается стратегия «H4 Fibonacci Method». Торговля по данной стратегии ведётся на ТФ 4 часа, применяется сетка Фибоначчи, индикатор RSI и две Скользящие Средние.

Условия для торговли:

  1. На дневном графике разместить график RSI с числом (периодом) 14, применить к Close, и добавить дополнительный уровень 50.
  2. Добавить к 4-часовому графику две скользящие средние SMA (150) и ЕМА (100) с красным и зелёным цветом соответственно.
  3. Уровни Фибоначчи растянуть по 2 ближайшим экстремумам, расстояние между которыми не должно быть меньше 100 пунктов, параметрами выбрать 0,382, 0,618, 0,236 и 0,764.

Условия для покупок:

  • можно открывать ордер Buy, если на дневном графике обнаружено закрытие выше 50 уровня. После этого можно торговать только в восходящем направлении;
  • можно открывать ордер Buy, если ЕМА пересекла SMA снизу вверх;

когда цена попадает в диапазон между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться момента, в котором цена после выхода из этого канала первой своей свечой обязательно закроется выше уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

Условия для продаж:

  • можно открывать ордер Sell, если на дневном графике обнаружено закрытие ниже 50 уровня. После этого можно торговать только в нисходящем направлении;
  • можно открывать ордер Sell, если ЕМА пересекла SMA сверху вниз;

когда цена заходит в коридор между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться, чтобы цена после выхода из данной зоны своей первой свечой обязательно закрылась ниже уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).

Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.

Уровни коррекции Фибоначчи

  • Статья опубликована 14 июня 2020 г. в Стратегии, Торговля
  • Просмотров: 172

Уровни коррекции Фибоначчи – отличный инструмент, помогающий трейдеру анализировать рынок, который находится в торговом терминале. Простыми словами, уровни коррекции Фибоначчи – те же уровни сопротивления и поддержки, от которых цена отскакивает придвижении. То есть, нижняя и верхняя границы. Различие между классическими уровнями сопротивления и поддержки в том, что первые рассчитываются по принципу «золотого сечения».

Некоторые трейдеры задаются вопросом, почему эти уровни называются «уровнями коррекции». Ответ очень прост. Потому что для их построения необходимо наличие коррекционного движения цены. То есть, сразу после падения должен произойти рост или наоборот. В том случае можно построить уровни коррекции Фибоначчи, которые помогут предсказать дальнейшие цели роста или падения цены. Это очень удобно, потому что можно узнать, где цена остановится в своем движении. Стоит отметить, что в том случае, если коррекции нет, то необходимо ее подождать, иначе расчеты ни к чему не приведут.

Как рассчитать уровни коррекции Фибоначчи

К примеру, цена на актив выросла со 100 долларов до 200. Возьмем это за основной тренд. После этого цена начала снижаться. При этом рост цены на 100 долларов принимается за 100% и делится по принципу золотого сечения. Такой способ деления помогает точно определить уровни сопротивления и поддержки. Для того, чтобы поделить отрезки по принципу «золотого сечения», необходимо умножить все значения на коэффициенты Фибоначчи: 0,236; 0,382; 0,618; 0,786. Тем самым получается 4 значения (100х0,236 = 23,6; 100х0,382 = 38,2; 100х0,618 = 61,8; 100х0,786 = 78,6). Как раз на эти значения и будет корректироваться цена.

То есть, расчеты будут выглядеть таким образом:

1 уровень поддержки: 200-23,6 = 176,4, или 23,6% по Фибоначчи

2 уровень: 200-38,2 = 161,8, или 38,2% коррекции по Фибоначчи;

3 уровень: 200 – 61,8 = 138,2, или 61,8% коррекции по Фибоначчи;

4 уровень: 200 – 78,6 = 121,4, или 78,6% коррекции по Фибоначчи.

Поимо этих четырех уровней выделяют один важный в 50%от общей цены, то есть 150 долларов. Почему этот уровень так важен? Потому что, у рынков есть тенденция возвращаться на расстояние от 1/3 до ½ протяженности предыдущего тренда, перед тем как восстановится предыдущее движение. То есть, уровень в 50% является самым важным, на котором тестируется цена.

Кроме этого существует еще два очень важных уровня коррекции Фибоначчи, на которых можно ожидать разворота или остановки движения цены. Это 38,2% и 61,8%

Инструмент « Уровни коррекции Фибоначчи»

Безусловно, постоянно проводить такие расчеты нет необходимости. На многих торговых платформах уже встроен инструмент «Уровни коррекции Фибоначчи», который все считает самостоятельно. Трейдеру достаточно только определить основной тренд и коррекцию по отношению к нему. Однако и это не так просто. Многие трейдеры не знают, как найти ту самую точку, с которой нужно начинать расчеты.

Стоит помнить, что при движении цены вверх или вниз продолжительное время, образуются некоторые пики, которые можно принимать за точки отсчета. Четких правил по поводу выбора момента для дальнейшего определения уровней коррекции нет. В некоторых графиках все зависит от периода тайм-фрейма. Стоит помнить так же, что коррекция может проходить до уровня коррекции в 61,8%, после пересечения ценой этого показателя, следует перестроить уровни коррекции Фибоначчи.

Что делать после выбора отправной точки?

После того как трейдер выбрал период тайм-фрейма и время, за которое необходимо проанализировать график, следует выбрать отправную точку для расчетов. Для этого нужно определить максимальное или минимальное значение цены за необходимый промежуток времени. При этом, если уровни коррекции строятся на медвежьем тренде, то и отправной точкой будет нижний пик, которого достигла цена. И наоборот, если уровни строятся на бычьем тренде, то за отправную точку нужно взять максимум. После чего, в точку отправления необходимо установить первую точку для уровней коррекции Фибоначчи, далее вся сетка с уровнями растягивается на график так, чтобы последний уровень касался выбранного пика значения цены, т.е. того значения, с которого началась коррекция.

Какой тайм-фрейм лучше выбрать

Абсолютно любой. На всех тайм-фреймах уровни коррекции Фибоначчи прекрасно работают. Единственный момент, о котором предупреждают аналитики, лучше не выбирать тайм-фрейм ниже одного часа. В таком случае рынок очень динамичен и подвержен различным мелким влияниям со всех сторон, то есть, отзывается колебаниями на все происходящее. В таком случае прогнозировать будет очень сложно.

Уровни расширения Фибоначчии

Этот инструмент используется трейдерами не только для построения уровней коррекции, но и для определения уровней расширения, которые показывают вероятное направление движения цены в дальнейшем. Тем самым уровни Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или определения момента входа на рынок против тренда. Чаще всего трейдеры используют уровни в 138,2% и 161,8%. Однако есть и другие, но они менее популярны среди трейдеров. В таких случаях можно использовать инструмент Фибоначчи для входа на одном уровне коррекции, в том случае, когда цена движется в обратном направлении, а покинуть позицию, когда будет уровень расширения.

Построение и применение уровней Фибоначчи на Форекс

Добавлено в закладки: 0

Числа Фибоначчи были обнаружены известным ученым и математиком из Италии, Леонардо Пизанский. Изучая последовательность, состоящую из чисел 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д., ученый заметил, что каждое значение в ряду равно сумме 2х предыдущих, а отношение числа к предыдущему значению в последовательности дает значение 1,618. Эта дробь получила название «золотое сечение» или гармонической идеальной пропорции. Говорят, что Леонардо да Винчи использовал это соотношение при сотворении «Моны Лизы». А также это число находит самые неожиданные применения: от расположения лепестков в цветке и размножения кроликов до построения самых величайших сооружений мира, в том числе и египетских пирамид.

Оказывается, с помощью этого загадочного и даже в некотором роде мистического ряда Фибоначчи можно исследовать и вполне приземленные события. Числа Фибоначчи нашли широкое применение для тщательного технического анализа биржи и продаж.

Интересно и то, что некоторые утверждают, что не могут обходиться без так называемых уровней Фибоначчи, а другие ни в какую не признают этот метод, называя его антинаучным и недостоверным. Давайте попытаемся разобраться, кто прав в этом споре и научимся пользоваться уровнями Фибоначчи самостоятельно.

Для них имеют достаточно большое значение лишь некоторые преобразованные уровни Fibonacci: 76,4%, 61,8%, 38,2%, 23,6%. Доли и числа для удобства были преобразованы в %. Также распространены и некоторые расширенные значения Fibonacci: 161,8%, 138,2%, 100%, 61,8%, 38,2%. Почти все торговые терминалы, а также и MetaTrader4, имеют функцию построения графиков уровней Fibonacci.

Так называемые уровни поддержки и сопротивления – это мощный инструмент, который должен быть в наличии у любого как начинающего, так и опытного трейдера.

В специально оснащенном калькуляторе построить уровни Fibonacci не составит большого труда. Для этого можно воспользоваться нехитрым алгоритмом:

  1. На рабочей панели ищем кнопку «вставка»
  2. В появившемся табло находим слово «Фибоначчи». В программе уже содержатся все инструменты Fibonacci , и пользователь может перетягивать нужный инструмент на график, который отобразит построение уровней Фибоначчи.
  3. Остается только проанализировать рынок на основании полученного графика.

Есть так же специальные компьютерные программы, которые могут рассчитать значения уровней Fibonacci применимо к рынку Forex. Посмотреть один из них можете здесь.

Калькулятор рассчитает уровни Фибоначчи путем, достаточно только вбить высшее и низшее значения на определенном отрезке тренда. После нажатия кнопки «рассчитать», вы получите готовые значения: 61,8%, 50%, 38,2%, 23,8%. Такое почти автоматическое пользование позволяет без труда анализировать рынок и только начинающим биржевикам.

Уровни Фибоначчи и как ими пользоваться

Наиболее часто для того, чтобы сразу оценить положение на рынке, можно воспользоваться сеткой уровней Fibonacci. Ее можно составить на основе минимального (0%) и максимального (100%) ценового значения. Между этими данными протягивается сетка, на которой выделяются уровни Fibonacci.

Для того чтобы верно построить приборы Fibonacci, необходимо, правильно выбрать основные пики графика: минимум и максимум. Уровни Фибоначчи располагаются между ключевыми, а не случайно отобранными точками. Причем нужно отталкиваться от предыдущего, а не последующего движения: например, если цена увеличивается, значит, сетка Fibonacci должна располагаться по предыдущей нисходящей траектории. Нужно всегда двигаться и анализировать от прошлого к будущему, а не наоборот!

Торговля по уровням Фибоначчи

Благодаря уровням Fibonacci, каждый может проанализировать рост и упадок цены активов. С самого начала с их помощью можно посчитать уровни поддержки и сопротивления, а также примерно определить масштабы начавшегося изменения движения направления тренда. Цена, отраженная на уровнях Fibonacci, движется согласно расчетам. К примеру, если вы заметили, что цена активов приближается к уровню Fibonacci, то с большой вероятностью можно предсказать ее разворот.

Уровни Fibonacci иллюстрируют отношения между трендовыми движениями коррекции с возможностью потенциального восстановления 38,50 или 62% и формирования первичных уровней. Нанеся на сетку наиболее значимые величины, вы заметите, как самые важные уровни цен, обозначаемые линиями, пересекутся с прямыми процентов Fibonacci. Такое наложение графиков и уровней может помочь выявить уровень входа и выхода из рынка. Следовательно, вы можете открыть торговую позицию после отбития или пробоя этих участков.

Однако нужно не забывать о том, что для осуществления удачной торговли по уровням Фибоначчи нужно захватить в обзор как можно больший временной промежуток, тогда мы получим более значимые и действенными данные.

Широко распространено и обнаружение, и расчет уровней ордеров, таких как Take Profit и Stop-loss.

Некоторые системы торговли основаны и построены на уровнях и различных сочетаниях Fibonacci. Но неопытные трейдеры должны понимать, что толковать их однозначно не всегда получается. Иногда для получения верной картины крайне необходимо проводить комплексный технический анализ, который бы сочетал в себе и другие инструменты.

Советы торговли по уровням Fibonacci

Рынок Forex включает в себя и работу с уровнями Fibonacci. В основном они используются трейдерами для того, чтобы принять решение о входе на рынок или для анализа подъема и упадка цен. Наиболее часто пользуются 38, 50 и 62% уровня коррекции Fibonacci от прошлого движения трендов. Рассмотрим несколько советов для качественной работы и торговли по уровням Fibonacci.

  • Поместите на график сетку уровней Фибоначчи, как мы описывали выше. Расположите ее между значениями максимума и минимума рассматриваемого движения цен. Более насыщенную и достоверную информацию вы можете получить, если нанесете различными цветами на графики три-четыре разных временных отрезка уровней Фибоначчи с более продолжительным движением цены . Итак, вы получили картину с большим количеством уровней Fibonacci, которую необходимо проанализировать. Иногда на графике заметны линии, накладывающиеся друг на друга на нескольких временных отрезках. К таким уровням следует отнестись особенно внимательно и идентифицировать как особо значимые участки сопротивления и поддержки.
  • Числа Фибоначчи отображают наиболее значимые уровни. Другими словами этот метод анализа является субъективным. Для того, чтобы определить удачный вход и выход из открытых позиций, воспользуйтесь 38%, 50% и 60%. Однако нужно помнить, что, конечные данные будут более точными, если помимо уровней Fibonacci использовать еще и комбинации с другими инструментами.
  • 62%-ный уровень Фибоначчи характеризует особое сопротивление или поддержку. После достижения его в ближайших зонах наблюдаются множественные, не поддающиеся упорядочению движения стоимостей. Когда цена достигает 62% и двигается далее к 70% и 75%, прежде чем вернуться к 62-м, это служит сигналом на открытие позиции. Лучше подстраховаться и открывать глубокие торговые сделки только тогда, когда вы получите 2-3 дополнительных сигнала, подтверждающих пересечения в пользу предполагаемой позиции торговли.

Стратегии выгодной торговли по уровням Fibonacci

Для входа в выгодную торговую позицию крайне необходимо для начала определить тренд, во-вторых, обнаружить на графике крайние точки пиков ценового движения.

Следующим шагом будет построение сетки Fibonacci из точки min к точке max. Или достаточно расположить на графике числовые уровни Fibonacci.

В дальнейшем нужно наблюдать и анализировать цены. Для того, чтобы открыть торговую позицию, обязательно должны выполняться три условия:

Значение цены должно коснуться откатного уровня (38,2%), но не коснуться уровня 61,8%. Иными словами, цена не может быть закрыта выше уровня 61,8%, характеризующего сопротивление, для нисходящего тренда. Аналогично цена не закроется ниже указанного процента при восходящем тренде.

Если все пункты будут соблюдены, можно открыть торговую позицию тогда, когда столб на графике будет закрыт ниже индикаторной отметки в 5 EMA при продаже или выше отметки 5 EMA при покупке.

В результате всех умозаключений и алгоритмов, приведенных в статье, можно сделать вывод о том, что уровни Fibonacci – это достаточно простой, удобный и мощный инструмент, с помощью которого можно определить скачки цен. Но необходимо учитывать, что сами по себе Фибо уровни не представляют особой ценности. Ведь для того, чтобы качественно и правильно проанализировать движение на рынке, нужно воспользоваться совокупностью и некоторых других методов. Однако любой трейдер должен освоить Фибо уровни и анализ ценовых импульсов на их основе.

Работают ли уровни Фибоначчи на Форекс?

Анализ рынков с помощью чисел Фибоначчи стал своего рода религией. Ее последователи стремятся любой ценой убедить других, что этот метод способен принести большую прибыль на ФОРЕКС. Действительно ли анализ Фибоначчи имеет смысл? Если нет, то почему преподаватели и брокеры продвигают его так сильно?

Мы тщательно изучим эту тему.

История этого великого инструмента технического анализа восходит к Италии 13-го века. Автор — Леонардо Фибоначчи, один из самых уважаемых математиков. Впервые он заметил определенные соотношения числовых рядов, которые описывают естественные отношения вещей во вселенной, а также ценовые диапазоны. Последовательности Фибоначчи можно найти в природе, например в раковине моллюсков, у некоторых видов кактусов, в семенах подсолнечника или в древних египетских пирамидах.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, .

Каждое число всегда является суммой двух предыдущих чисел.

На финансовых рынках широко используется метод Фибоначчи. Он очень популярен среди профессиональных трейдеров для оценки цен. Из всех разных рынков он наиболее часто используется на рынке Форекс.

При торговле на рынке Форекс эти уровни Фибоначчи являются ключевыми:

Самые сильные значения Фибоначчи — 38,2%, 50% — 61,8%. Например, такой уровень фибоначчи как 61,8% считается сильным ключевым уровнем поддержки или сопротивления. Также уврони Фибоначчи очень популярны при определении так называемых целевых показателей прибыли. То есть цена может дойти до этих уровней и развернуться, часто в этих местах выставляют стоп лоссы.

Основная идея заключается в том, что рынки, как правило, возвращаются к прогнозируемым уровням (значения Фибоначчи) после значительного падения или роста. Последователи метода считают, что каждая тенденция всегда корректирует свои движения в пределах последовательности Фибоначчи.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Признаюсь, я также, в начале моего торгового приключения, соблазнился магией чисел Фибоначчи. Я изучил материалы Ганна, Гилмора и Карни. Книгу Роберта Майнера – «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха. Тактики входа и выхода на рынках акций, фьючерсов» я прочитал, вероятно раз десять. Я верил в гармонию рынков, природные законы. Несмотря на это, в течение более двух лет я не добился никаких значимых результатов, а мое разочарование, со дня на день увеличивалось.

Я думал, так и должно быть. Я верил, что если я буду добросовестно применять методы, то результаты придут ко мне. К сожалению, они не приходили. Худшее во всем этом опыте было отсутствие доверия к используемых методам. Я понятия не имел, почему они должны работать. Не было разумного объяснения.

Взгляд на рынок со стороны приверженцев теории Фибоначчи

На FOREX существует естественный порядок и гармония — я точно это помню. Я помню именно это. Я сидел на подготовке по техническому анализу. Один из преподавателей рассказывал о своем способе инвестирования на ФОРЕКС. Он никого не удивил — вытащил старый добрый Фибоначчи; -). Меня очаровала энергия, с которой он описывал этот метод. Он использовал формулировку: «Я верю в это всем сердцем, Фибоначчи представляет вечный закон природы!”.

Я восхищался его верой в природные силы. Слушая дальше его аргументации, до меня дошло, каким образом он получил последнюю большую прибыль. Ему помогло вмешательство СНБ, который объявил о защите обменного курса франка. USDCHF быстро вырос, и наш герой оказался на правильной стороне рынка. Знал ли Фибоначчи это? Или, может быть, он предсказал это сотни лет назад? Я думаю, мы оба должны спуститься на землю.

Нет ничего волшебного в торговле на FOREX! Не обманывайтесь мистическими лозунгами, которые бомбардируют вас каждый день. Торговля — это бизнес, как и любой другой. Вы изучаете его определенное время, приобретаете опыт, а затем используете его и зарабатываете деньги. В этом бизнесе нет места, где можно поклоняться ложным божествам, магическим уровням или другим теориям бессмыслицы. Пусть другие окунутся в загадки и расшифруют календарь майя. Вы заботитесь о создании собственных эффективных методов торговли.

Анализ Фибоначчи направлен на определение целей движения цены

Я понимаю, что трейдингом не интересуются глупые люди. Независимо от возраста, среди трейдеров можно найти действительно великие умы. И Вы тоже к ним относитесь. Уверен, у Вас аналитический ум. И именно здесь возникает проблема.

Методы Фибоначчи наиболее привлекают умных людей. Это происходит потому, что в этом способе анализа, все точно. Вы используете правильные пропорции, измеряете отрезки и делаете соответствующие выводы. Роберт Майнер отлично „одел” всю эту теорию в аккуратные модели трейдинга, который знает сейчас почти каждый. Он забыл только об одном. Эта модель не имеет никаких разумных оснований! Подумайте об этом! Почему рынок должен остановиться на 0.618, а не, например, на 0.7134123413? Это без разницы. Одно мы знаем наверняка – рынок „где-то” остановится. Если это будет одним из магических чисел, мы начнем поклоняться аналитику-пророку. А если нет?

На мой взгляд, философия торговли, основанная на волнах Эллиота и уровнях Фибоначчи, не имеет никакого смысла. Почему? Я так думаю, потому, что теория основана на ложном предположении, что можно установить поворотные точки на рынке. Это еще не все. Можно делать это систематически. Но, при всем уважении, никто не знает, что принесет будущее или где рынок остановит свое движение. Чем скорее Вы примете эту истину, тем лучше для Вашей карьеры Форекс-трейдера.

Пленники модели

Абрахам Маслоу сказал: „Когда держишь в руках молоток, весь мир кажется гвоздем”. Аналогичным образом выглядит ситуация трейдеров, которые используют методы Фибоначчи. Они всеми способами стараются доказать, что их метод работает. Ниже я перечислил три самых популярных:

1. Придумать сотни примеров, в которых каждый из уровней, сработал отлично.

На этой основе были созданы сотни тренингов и книг, посвященных геометрии Фибоначчи. Такие поиски очень просто. Каждый может найти возможность заработать на истории. Я найду для Вас 100 примеров, в которых ты заработаешь целое состояние. Но так ли это в реальной торговле?

2. Публиковать с задержкой замечательные сделки, которые они заключили при отличном анализе.

В своих блогах эксперты размещают отличные сделки, которые они заключили. Проблема в том, что они делают это задним числом. Может оказаться, что его замечательные методы работают только на истории.

3. Придумывают столько уровней Фибоначчи, что анализ просто должен быть правильным.

Вот последняя тенденция в доказательстве превосходства уровней Фибоначчи над другими методами трейдинга. Так как рынок перестал „уважать” старые уровни, нужно придумать несколько новых! Ведь цена всегда может остановиться на 0.446, 0.655 или на 0.886. Творчество Трейдеров не знает границ.

Резюме

Вы заметили, наверное, что не люблю торговать методами Фибоначчи. В этой статье я показал Вам, что в основном влияет на мое мнение. На Forex вы можете использовать любую технику и на ней зарабатывать. Никогда, однако, не дайте сказать себе, что вы достигнете выгоды, применяя какой-то магический ряд чисел. С таким же успехом можно гадать на кофейной гуще. Результат будет похож 😉

Запомните раз и на всегда. Рынок не является гармоничным! Это трейдеры, хотят, чтобы такой был! Они строят иллюзию, которая должна добавить им уверенности в торговле. Если из всей статьи вы запомните только одну мысль, я думаю, что стоило его написать.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи основаны на теории итальянского математика Леонардо Пизанского, известного больше под прозвищем Фибоначчи. Данная теория широко распространена не только в тех. анализе. Уровни Фибоначчи на Форекс включают в себя 6 индикаторов. Рассмотрим подробнее их, как пользоваться ими и в какой торговой стратегии их использование является наиболее целесообразным и эффективным.

Особенности и виды

Любой инструмент Фибоначчи основан на последовательности чисел, в которой каждое число равно сумме 2-х предшествующих чисел. Если разделить каждое число на предшествующее, мы получаем коэффициент, равный приблизительно 1,61. Данный коэффициент применяется при построении на графике всех фибо-уровней.

Они также используются для составления прогноза последующего поведения цены актива. Обычно в торговле с использованием таких инструментов пользуются привязкой к текущему тренду для последующего составления прогноза его движения или коррекции. Рассматриваемые индикаторы показывают такие ориентиры, которые зависят от целей движения: какой точки достигнет цена, где с большей долей вероятности произойдет ее разворот. Исходя из вышеуказанных целей, участники биржевой торговли выставляют отложенные ордера на открытие позиции, а также SL и TP.

Несмотря на то, что функции этих инструментов одинаковы, они отличаются своим внешним видом и принципом работы.

Линии Фибоначчи

Этот инструмент самый главный и распространенный, он изображен в виде сетки, которая состоит из ряда линий. Расстояние между ними вычисляется с использованием вышеуказанного коэффициента. Обычно они представляют собой основные точки, к которым стремится и зачастую изменяет направление цена, приближаясь к этим отметкам. Если данный уровень пробивается, это является сигналом о наступлении мощного тренда.

Рассмотрим, как строить уровни Фибоначчи. Здесь необходимо привязываться к текущему тренду. Сетка растягивается следующим образом – началом тренда является нулевая отметка, а окончанием – отметка 100. Следовательно, на линии, которые построены в пределах данного интервала – 61,8; 50,0; 38,2 необходимо ориентироваться для коррекции, а линии, следующие после отметки 100, ориентируют на продолжение тренда.

Когда открываются позиции по тренду, можно выставлять Stop Loss на внутренние, а Take Profit – на внешние уровни. Также возможно открытие сделок на пробитие, с выставлением отложенных ордеров на пробиваемые уровни.

Временные зоны

Они обособлены от прочих инструментов Фибоначчи. Данный фибо-индикатор способствует прогнозированию времени, в течение которого должна сформироваться следующая волна – коррекции или тренда, основанная на продолжительности предшествующего сигнала. Временные зоны могут растягиваться от экстремального значения тренда до момента разворота.

Данный инструмент применяется нечасто, поскольку каждой паре валют на определенном торговом периоде свойственна своя длительность волны. Кроме того, этот индикатор не дает импульсов на вхождение по определенной цене, следовательно, торговать отложенными ордерами с данным инструментом не представляется возможным.

Канал Фибоначчи

Он является более совершенным аналогом линий, но в отличие от них, представленных только горизонтально, расположение канала возможно под углом. Данная характеристика этого фибо-индикатора способствует построению сетки линий тренда с определением дальнейших целей для цены, учитывая угол наклона тренда.

Построение канала происходит по 2-м экстремальным значениям в направлении тренда – от 1-го экстремума ко 2-му. Если существующий тренд является восходящим, данный фибо-индикатор привязывается к минимальным значениям, а если тренд нисходящий –к максимальным экстремумам. По данным точкам выстраивается 1-я трендовая линия, которая превращается в ключевую линию ПС. Перемещая 2-ю линию, возможно выполнить настройку расположения остальной сетки.

Для использования фибо-канала с целью коррекции, необходимо растянуть его в направлении, противоположном тренду, от 2-го экстремального значения к 1-му.

Дуги Фибоначчи

Дуги более эффективно работают, когда рынок находится в состоянии flat. Его применяют для поиска коррекции. Как и остальные инструменты Фибоначчи, растяжение дуги происходит о начала и до конца тренда, при этом можно выполнять построение от начальной и до конечной точки, а также от конечной точки до начала. Это влияет только на направление закругления дуги.

В стандартном варианте в наличие имеются 3 дуги, которые находятся в диапазоне текущего тренда, но в зависимости от степени удаленности цены от основных точек, происходит расхождение их с незначительным расширением диапазона целевых точек.

Веер Фибоначчи

Веер является инструментом динамики и представляет собой некоторое количество лучей, которые расходятся из общей точки в различные направления. Растяжение его происходит по 2-м трендовым точкам, начиная с 1-й, из которой будут расходиться лучи.

Если тренд является восходящим, веер расположится под ценовым графиком, если тренд нисходящий, то над графиком.

Расширения Фибоначчи

Расширения являются дополнительным фибо-инструментом, применяемым для волнового анализа. Данный индикатор выстраивается по 3-м точкам, составляющим волну тренда и волну коррекции. Максимально эффективно его использовать для установки Take Profit.

Все вышеперечисленные индикаторы отличаются особой спецификой, и участники торговли пользуются ими нечасто. Среди них пользуется популярностью только уровни Фибоначчи – индикатор, который является основным и нередко используется в связке с прочими инструментами.

Как установить фибо-уровни

На терминале МТ4 данные уровни устанавливаются просто, как и прочие инструменты – двумя вариантами:

  1. С помощью раздела «Вставка», расположенному в основном меню. После чего будут представлены инструменты Фибоначчи, среди которых нужно будет оптимальный для определенной стратегии.
  2. С помощью панели, расположенной вверху интерфейса. Однако здесь доступными являются лишь линии Фибоначчи, а прочие индикаторы устанавливаются путем добавления с помощью правой клавиши мыши.

Далее в каждом из них можно поменять настройки, после того, как фибо-индикаторы установлены на график: можно поменять цвет, параметры первоначальных точек, возможно добавление вспомогательных уровней.

Торговля по уровням Фибоначчи

Рассмотрим, как торговать по уровням Фибоначчи. Фибо-уровни применяются в составе ТС, а также как самостоятельные торговые инструменты. Простейшим методом открытия позиции по уровням Фибоначчи является выставление отложенного ордера для пробития 100-го уровня после коррекции.

Для этой цели необходимо растяжение сетки после того, как сформирована волны тренда от экстремального значения конца сигнала до экстремального значения начала сигнала.

Затем под 100-м уровнем, либо наоборот, над ним, выставляется ордер на пробитие. Возможна предварительная установка Take Profit немного ближе к уровню 161,8, а установка Stop Loss возможна или на этом же интервале от 100-го уровня, что и отложенный ордер. Такой вариант является осторожным. Также выставление Stop Loss возможно около уровня 61,8. Данная тактика является агрессивной. При такой установке соотношение риска к прибыли составляет приблизительно 1:1,5, в при осторожной тактике такое соотношение составляет приблизительно 1:5.

ТС с Фибо-уровнями

Во многих торговых стратегиях фибо-уровни применяются с целью подтверждения зон вхождения в сделку, а также для выставления SL и TP. Как пример, следует рассмотреть ТС с использованием уровней Фибоначчи в связке с мувингами и MACD-индикатором.

Начинать следует с выставления индикатора тренда и осциллятора MACD с классическими настройками. Период скользящей средней составляет 10. После чего торговля происходит следующим образом:

  1. Вход на продажу происходит в случае:
  • пересечения ценой МА по направлению вниз;
  • пересечения гистограммой осциллятора MACD линии по направлению вниз.
  1. Вход на продажу производится так: по последней волне явного тренда происходит растяжение сетки Фибоначчи. Тот период времени, когда ценой пересекается МА, должен совпадать с отскоком цены от уровня или пробитием ценой уровня в необходимом направлении.

Take Profit устанавливается на одном из последующих уровней Фибоначчи. Stop Loss устанавливается на одном из предшествующих.

Положительные стороны и недостатки

Основными плюсами фибо-уровней можно считать их универсальность и актуальность независимо от изменений на рынке, от того, является ли рынок волатильным или находится в состоянии Flat. Уровни Фибоначчи можно использовать для торговли любыми активами. Преимуществами их является и огромный спектр их использования. Их применяют и для того, чтобы открыть новую сделку, и чтобы закрыть текущую.

Основным минусом фибо-индикаторов считается то, что перед их использованием необходимо предварительно проводить анализ. Фибо-уровни выставляются вручную, поэтому участник торгов самостоятельно выбирает точки, к которым он будет привязываться.

В заключение следует отметить, что рассматриваемый инструмент является идеальным средством для извлечения крупной прибыли для профессионалов. Начинающим трейдерам следует изначально получить базовые знания в области волновой теории и обучиться некоторым приемам торговли с использованием уровней Фибоначчи, и лишь после предварительного обучения применять в торговле индикаторы Фибо.

Всегда помните: самый лучший опережающий индикатор это тот, который построен не от цены, а от фундаментального показателя, который влияет на изменение цены, к примеру индикатор настроения публики.

Что такое линии Фибоначчи?

Одним из важнейших понятий на рынке Форекс является понятие уровней поддержки и сопротивления. Их правильное видение позволяет корректно определять развитие дальнейшей ценовой тенденции и оптимально планировать торговую стратегию.

Линии Фибоначчи с уверенностью можно назвать важнейшими графическими уровнями поддержки и сопротивления. Эти величины коррекции и расширения позволяют проводить анализ любого актива, а также прогнозировать дальнейшую динамику его движения.

Как нанести линии Фибоначчи на график?

Сама последовательность чисел Фибоначчи стала результатом экспериментов знаменитого итальянского математика Леонардо Пизанского. Она примечательна тем, что каждое число в ней равняется сумме двух предыдущих.

Последовательность чисел Фибоначчи отлично сочетается с вышеупомянутыми ценовыми линиями коррекции, которая обязательно происходит после «бычьих» или «медвежьих» настроений инвесторов на рынке (в зависимости от характера тенденции). Именно в непосредственной близости к этим линиям располагаются важнейшие уровни поддержки и сопротивления активов. Эту закономерность используют в своих стратегиях многие трейдеры:

Линии Фибоначчи стали средством технического анализа не случайно. У большинства торговых терминалов они присутствуют в стандартном наборе инструментов. Для добавления данного инструмента на график необходимо нажать на вкладки в следующей последовательности: «Вставка» — «Фибоначчи» — «Линии». Далее при нажатии левой кнопкой мыши линии протягиваются по направлению движения тренда от выбранного места до начала коррекции. На экране торгового терминала появятся уровни предполагаемых разворотов тенденции. Линии Фибоначчи наносятся лишь на четко выраженный тренд (в данном случае «медвежий»):

Как пользоваться линиями Фибоначчи?

На рисунке четырехчасового графика валютной пары EURUSD отчетливо видно, как данный инструмент безошибочно определил коррекционные развороты цены по отношению к основному движению тенденции. В этом примере видно, что сопротивлением были уровни: 61.8%, 38.2% и 23.6%. Поддержкой оказался нулевой уровень.

Если тренд сменил свое направление, превратившись из «медвежьего» в «бычий», то линии Фибоначчи следует протягивать в сторону его восходящего движения до ближайшей коррекции:

На графике видно, данный инструмент отработал корректно, практически безошибочно, определив важные уровни. Последний из них 161.8% был весьма точно спрогнозирован. Стремительный завершающий «бычий» рывок остановился именно на этой линии. Анализируя ситуацию на рынке, можно открыть ордер на продажу, выставив страховочный Stop Loss на 250–300 пунктов выше уровня 100%. Закрывать позицию следует, когда цена достигла уровня 61.8%, затем сразу же войти в рынок, открыв ордер на покупку. В этом случае Stop Loss можно выставить чуть ниже линии 50%, целью будет уровень 161.8%. Прибыль составила 2 700 пунктов, а это весьма приличный профит.

Опытные трейдеры советуют: с целью более надежного трейдинга необходимо дополнительно использовать еще один индикатор для подтверждения полученных сигналов на вход в рынок.

Как настроить сетку линий Фибоначчи?

Очень часто при трейдинге по одной торговой системе возникает необходимость в более точной настройке линий Фибоначчи, поэтому у трейдеров всегда есть возможность убрать лишние (по их мнению) линии или добавить дополнительные:

Для удаления лишней линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо выбрать пункт «Ненужный уровень», после чего нажать на кнопку «Удалить»:

Для добавления дополнительной линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо нажать на кнопку «Добавить», введя желаемый параметр.

В обоих случаях все изменения подтверждаются нажатием кнопки «OK».

Линии Фибоначчи предоставляют прекрасную возможность для трендовой и контртрендовой торговли на Форекс.

Уровни Фибоначчи

Что такое числа Фибоначчи

Числа Фибоначчи — это целые натуральные числа, расположенные в таком порядке, что каждое последующее число, начиная с третьего, является суммой двух предыдущих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… – такая последовательность чисел бесконечна (более подробно в Википедии). Закономерности последовательности чисел Фибоначчи проявляются в природе и в человеческой деятельности — математике, архитектуре, живописи (Рис. 1)

В европейской математике необычные свойства ряда чисел описал Леонардо Фибоначчи, итальянский математик, живший в 12-13 вв. Поэтому числовой ряд назвали его именем.

Применимость закономерностей числового ряда Фибоначчи для трейдинга описал в 1939 году инженер Ральф Нельсон Эллиотт (Википедия) в экономическом журнале «Financial World Magazine».

Эллиотт акцентировал внимание трейдеров на том, что колебания цен — волны, — на рынке подчинены ритму: цена растет, затем падает, за ценовым импульсом всегда следует отскок.

Волны по высоте и протяженности соотносятся в соответствии с коэффициентами Фибоначчи, например, 0,382, 0,50, 0,618 и 1,618. При росте цены отношение каждого числа к последующему близко к 0.618, при уменьшении отношение следующего числа к предыдущему близко к 1.618. Соответственно, существует и отношение каждого числа к числу, расположенным через ближайшее число в ряду: при увеличении цены это отношение близко к 0.382, при убывании — 2.618.

Чаще всего в трейдинге применяются числа Фибоначчи 4.235; 2.618; 1,618; 0,618; 0.382; 0.236 и медиана этого ряда 0.5.

Уровень Фибоначчи на биржевых графиках

Уровни Фибоначчи есть практически на любой торговой площадке (Рис.2) в списке индикаторов (например: Биномо или Олимп Трейд). В торговле на трейдерских площадках уровни Фибоначчи используются для прогнозирования смены тренда, определения разворотных линий сопротивления и поддержки и размера возможных колебаний цены (пример стратегии торговли).

Для этого на графике торговой площадки по опорным точкам наносится сетка данных уровней. Соответственно, сначала необходимо правильно выбрать опорные точки. В качестве них чаще всего используются экстремумы – минимумы и максимумы, линии поддержки и сопротивления.

При этом нужно учитывать динамику тренда до нанесения сетки, так как любой тренд это коррекция предыдущего тренда, которая развивается в соответствии с числами Фибоначчи. Сетка растягивается между максимальным и минимальным значением цены на графике, между этими значениями выстраиваются, собственно, уровни Фибоначчи.

Разворот ожидают в точках, близких к уровням Фибоначчи. Каким по показателям будет разворот, определяется в соответствии с коэффициентами Фибоначчи, соответственно, тренд корректируется к значениям, близким к 38%, 50% и 62%.

Линии уровней Фибоначчи представляют собой, по сути, уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни цена пересекает или отскакивает от них в соответствии с числами ряда Фибоначчи, что позволяет прогнозировать, на какое именно значение переместится цена.

Сетка Фибоначчи (Рис.3) используется при любой динамике – и при сильном движении, и на флэте. Считается, что закономерности Фибоначчи более отчетливо проявляются на длительных таймфреймах.

Уровни Фибоначчи позволяют довольно хорошо определять точки входа или выхода. Но их нужно применять вместе с другими инструментами и индикаторами.

Коррекционные уровни Фибоначчи

Расчет коррекции по числам Фибоначчи базируется на наблюдении, что каждое движение цены заканчивается коррекцией – отскоком в противоположном тренду направлении.

Коррекционный уровень Фибоначчи определяется после отчетливого движения цены, например, когда она выросла. Высота восходящего импульса делится в соответствии с числами Фибоначчи. Через полученные отметки проводятся горизонтальные линии – возможные уровни отскока цены.

От этих уровней ведется торговля, то есть расставляются ордера на значениях, соответствующих отношениям Фибоначчи: 23.6%, 38.2% и так далее. При пробитии цены на уровне 50% (Рис.4) трейдеры ожидают уже не коррекции, а разворота тренда.

На графике, на сетке Фибоначчи, коррекционные линии представляют собой линии со значениями от 0 до 100%, то есть уровни: 38,2%, 50% и 61,8%. Это так называемая “первая сетка” Фибоначчи, коррекционная.

Импульсные уровни Фибоначчи

Импульс – основной тренд, который прерывается коррекцией. Для размещения сетки Фибоначчи и дальнейших прогнозов поведения цены важно определить ценовой импульс.

Сетка Фибоначчи размещается на волне – максимуме или минимуме, — импульса. Через экстремум проводится линия, импульсный уровень, от которого начинается коррекция.

Считается, что в рамках одного цикла волн восемь, на растущем рынке 5 импульсных волн показывают рост, 3 волны показывают падение; на нисходящем рынке 5 импульсных волн – падение, 3 волны – рост.

Трейдеры пытаются точно рассчитать точку входа в торги на импульсной волне, так как на ней закономерности Фибоначчи соблюдаются наиболее точно.

На графике, на сетке Фибоначчи, импульсные линии представляют собой линии со значениями от 100% (Рис.5) и выше, основные из них 161,8% и 200%. Это так называемая “вторая сетка” Фибоначчи, импульсная.

Канал, дуги, веер, расширения

Канал Фибоначчи (Рис.6) представляет собой на графике две основные линии, которые проводятся по диагонали, под уклоном в направлении тренда, по максимумам и минимумам. Над каналом проводятся дополнительные линии на уровнях 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6% от канала.

Эти линии станут линиями сопротивления и поддержки после того, как цена начнет коррекцию при выходе из канала. Канал нужен для уточнения коррекционных движений цены.

Дуги Фибоначчи (Рис.7) в основном применяются во время флэта для уточнения прогнозов разворота тренда.

Дуги представляют собой три полуокружности, которые построены на основе минимальной и максимальной точек тренда. На восходящем тренде центром дуг является максимум. На нисходящем тренде – минимум. Первая и третья дуга строятся на коэффициентах 38,2% и 61,8%. Вторая дуга строится на коэффициенте 50%.

Дуги показывают не только как цена изменилась, но и за какой период времени, — чем больше времени ушло на коррекцию, тем больший радиус дуги, чем меньше времени – тем меньше радиус.

Веер Фибоначчи — еще один инструмент на основе чисел Фибоначчи (пример стратегии торговли). Он используется для уточнения коррекционных движений и строится на коррекционных уровнях. То есть предварительно нужно построить коррекционные уровни на сетке.

Существует несколько видов веера Фибоначчи, среди которых чаще всего применяются прямой, коррекционный и встроенный.

Прямой веер Фибоначчи (Рис.8) строится по уровням Фибоначчи по точкам минимума и максимума для восходящего тренда и точкам максимума и минимума для нисходящего. Прямой веер оптимален для коррекции до уровня 23,6%. Затем строится новый веер. Поэтому предпочтительнее считается строить этот вид веера на флэте.

Коррекционный веер Фибоначчи строится после пробития уровня 23,6%. В этом случае максимум восходящего тренда или минимум нисходящего, из которого строился веер ранее, остается прежним, но вторая точка переносится на вершину первой коррекционной волны. При дальнейшем развитии тренда точка переносится на следующие вершины, в соответствии с коэффициентами 50% и 61,8%. Если коррекция пробивает 23,6%, но не достигает 61,8%, то вторая точка переносится на следующую коррекционную волну.

Если цена пробивает 61,8%, то, вероятно, тренд меняется и веер перестраивается во встречный. Нулевая точка остается прежней, вторая точка отмечается на вершине волны, которая сформировалась перед пробитием коррекционного уровня 61,8%.

Расширение Фибоначчи используется для того, чтобы определить точку окончания коррекции. Она строится по двум волнам тренда в направлении третьей предполагаемой волны. Линия первой волны строится в разворотной точке тренда. Линия второй волны – коррекционной по отношению к первой, она строится в точке начала коррекции и до конца коррекции – эта точка и будет началом расширения. Через эту точку проводится вертикальная линия и наносятся уровни Фибоначчи: 61,8%, 161,8% и так далее.

Уровни Фибоначчи на графике бинарных опционов

На торговых площадках бинарных опционов можно найти большой выбор инструментов на основе Фибоначчи. И на их основе построено немало стратегий. В частности, уровни Фибоначчи применяются для торговли по тренду для определения завершения коррекции.

Сначала определяется направление тренда, отмечается волновое движение, затем с помощью инструмента Линии Фибоначчи наносится сетка. На восходящем тренде линии отмечаются от максимума к минимуму, на нисходящем от минимума к максимуму. Опцион открывается Call в момент касания коррекции уровня 61.8% в направлении основного тренда.

Уровни Фибоначчи на графике Форекс

Индикаторы Фибоначчи входят в список стандартных на площадке для форекс-трейдинга. Чтобы правильно определить линии Фибоначчи, нужно определить точку смены тренда на противоположный и проводить линии от точки, где тренд изменился, до точки начала тренда. Далее применяется стратегия торговли, в которой ордера расставляются с учетом ожидаемой цены в соответствии с коэффициентами Фибоначчи. При этом считается, что уровень 23,6% показывает не настолько сильное движение, чтобы с ним работать, этот уровень нужно обязательно подтверждать дополнительными инструментами. Уровень 38,2% показывает сильный импульс. Уровень 50% — менее сильный уровень, но, начиная от 61,8%, следуют уровни, показывающие сильный импульс.

Уровни Фибоначчи при торговле криптовалютами

В целом, торговля криптовалютами при помощи уровней Фибоначчи такая же, как аналогичные методы для бинарных опционов и форекса. Но природа криптовалют такова, что высокой точности от индикаторов ждать не стоит.

Тем не менее, как показывает практика, при торговле криптовалютами точки для входа на рынок благоприятны на уровнях 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8% и 76.4%. В любом случае, при торговле по уровням нужно ставить стоп-лоссы — с другой стороны ближайшего уровня Фибоначчи.

Выводы

Линии Фибоначчи — довольно популярный и часто применяемый в трейдинге инструмент. Он основан на потребности трейдеров упорядочить торговлю, внести больше логики и стройности в торговые операции и прогноз. В то же время, есть трейдеры, которые сомневаются в реальной применимости чисел Фибоначчи в практической торговле. В любом случае, рекомендуется применять индикаторы Фибоначчи вместе с другими индикаторами.

История вопроса

«Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи — Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии.

Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.

Такая модель была найдена, это последовательность чисел.:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,

Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами.

1) Каждое последующее число является суммой двух предыдущих чисел.

То есть число 3 является суммой двух предыдущих (1+2). Число 55 суммой (21+34) и т.д.

2) При делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение, равное (стремящееся к) 1.618

Можно найти и другие соотношения между последовательностями Фибоначчи.

Кстати, число 1.618 является так называемым «золотым сечением».

Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании

пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона.

Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид и для описания процесса размножения кроликов.

Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.

///////////////
Узнайте важность чисел Фибоначи.
///////////////

Использование уровней Фибоначчи в форекс трейдинге

Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.

Например, что бы построить сетку в терминале МТ4 нажмите:

Вставка => Фибоначчи =>Линии

В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:

Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене» то есть войти в движение во время ценового отката.

Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи.

См. рисунок (четырех часовой график евро-доллара)

С 5 по 12 апреля 2013 года мы наблюдали мощный восходящий ценовой импульс.

Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру?

Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене». Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.

На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост.

. Внимание.

Считается, что во время мощного рыночного движения, цены могут откатываться на 23,6%, 38.2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61.8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.

Как правильно строить уровни Фибоначчи

Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи.

1) Определяем ценовой импульс

2) Наносим сетку на (значение 0 ставим на максимум восходящей волны, если это волна повышательная или на минимум волны, если это волна понижательная)

3) Ждем отката 23,6%, 38.2% или 50%, что бы войти в рынок.

4) Если отката не происходит и цена продолжает движение в том, же направлении (обновляет свои максимумы или минимумы), то мы должны перетянуть сетку исходя из новых локальных максимумов или минимумов.

Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере.

Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%

Замечательно – вошли в рынок!

Идем дальше – движение продолжилось, мы снова хотим войти в рынок. Перетягиваем сетку на более высокий максимум и снова выставляем ордер «бай лимит» И т.д. и т.п.

В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате.

Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос. Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим кроме множества неудачных входов в рынок.

В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.

Есть одна маленькая тонкость которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения»

Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа)

Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо. Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.

Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.

///////////////
Также читайте статью Веер Фибоначчи.
///////////////

Смотрите тематический видеоролик:

Фибоначчи и теория Эллиотта (прогнозирование дат).

Уровни коррекции Фибоначчи. Как их использовать?

Уровни коррекции Фибоначчи. Звучит сложно, не так ли? Для чего они нужны? И как они работают?

К счастью для трейдеров, уровни коррекции Фибоначчи — это нечто большее, чем просто красивое слово. Фактически, это название инструмента, используемого для прогнозирования потенциальных уровней поддержки и сопротивления.

Во-первых, давайте познакомимся с самим Фибоначчи, а затем уже разберемся, как изобретенная им концепция помогает в крипто трейдинге.

Леонардо Пизанский (известный как Фибоначчи) — средневековый математик, представивший миру уникальную последовательность чисел, известную сегодня как «последовательность Фибоначчи»:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584. (и так до бесконечности)

Каждое число в последовательности получается из суммы двух предыдущих чисел. Интересно, не так ли? Но это было бы слишком просто. Каждое число примерно в 1,618 раз больше, чем предыдущее (и наоборот, меньшее число составляет 0,618 от большего, начиная с четвертого члена ряда). Это так называемое «золотое соотношение» или «число фи», которое невероятным образом проявляется в каждом элементе природы.

Возьмем, например, цветы: у лилий 3 лепестка, у лютиков 5, у цветков цикория 21, а у ромашек 34 и так далее. Интересно, что эти цифры соответствуют последовательности Фибоначчи, и даже при расположении лепестков «учитывается» цифра 0,618 для оптимального взаимодействия растения с солнечным светом и другими жизненно важными факторами.

Примеры последовательности Фибоначчи в природе бесконечны. Теперь мы даже можем говорить о крипто трейдинге, когда упоминаем великого математика.

В частности, трейдер может высчитать уровни (которые, вероятнее всего, очень важны для цены актива), разделяя верхнюю и нижнюю точку тренда (или наоброт) по «золотому сечению» и другим соотношениям в последовательности. Важными коэффициентами являются:

  • 0,382 –отношение любого числа в последовательности к числу, расположенному через одно справа.
  • 0,236 – число, полученное путем деления одного из чисел на число, расположенное через два справа.

Как вы потом убедитесь, цена регулярно проявляет зависимость от этих уровней. Это помогает трейдеру в выборе оптимальных точек входа и выхода, так же как обеспечивает цветку оптимальную структуру для поглощения солнечного света.

Поиск уровней поддержки Фибоначчи

Прежде чем использовать этот инструмент для определения потенциальных уровней поддержки или сопротивления, трейдеру необходимо определить «максимум колебания тренда» и «минимум колебания тренда» (верхняя и нижняя точка коррекции или отката).

Максимум тренда — это свеча на пике тренда на любом таймфрейме, справа и слева от которой расположены более низкие максимумы. И наоборот, минимум тренда — это нижняя свеча, справа и слева от которой расположены более высокие минимумы.

Как только вы идентифицировали эти точки, выбирайте на используемой вами платформе инструмент Фибоначчи и соединяйте минимум с максимумом. Платформа автоматически сформирует вам потенциальные уровни поддержки (уровни коррекции Фибоначчи).

Каждый уровень коррекции Фибоначчи высчитывается путем разделения области между максимумом и минимумом тренда согласно важным коэффициентам соотношения последовательности Фибоначчи.

На приведенном выше графике минимум тренда NEO (NEO / BTC) 0,001834/BTC был соотнесен к максимуму тренда 0,015170/BTC при помощи инструмента «Уровни Фибоначчи».

Как вы можете видеть, уровни 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 выступали (по крайней мере, на какое-то время) в качестве поддержки на всем пути последующего падения цены актива.

Если трейдер воспользовался этим инструментом, то он мог бы предположить, в каких точках цена получит поддержку, прежде чем сделать следующий шаг. Таким образом можно было определять идеальные точки входа или выхода.

Поиск уровней сопротивления Фибоначчи

По своей сути, процесс поиска потенциальных уровней сопротивления такой же, за исключением того, что на этот раз вы будете соединять максимум тренда к минимуму.

И вновь благодаря соотношениям в последовательности Фибоначчи будут построены уровни коррекции.

На приведенном выше графике ожидаемые уровни сопротивления Stellar Lumens (XLM / BTC) были получены после соединения максимума 0,00006335/BTC к минимуму 0,00002139/BTC.

Далее, как и утверждает теория, цена «обращала внимание» на эти уровни.

Таким образом, уровни 0.786, 0.618, 0.5 и 0.382 обеспечивали сопротивление, что позволяло трейдеру определить оптимальные целевые точки относительно своей позиции для получения прибыли.

Вывод

Важно помнить, что данный инструмент может быть полезен при определении возможных уровней поддержки и сопротивления, но, как и любой другой инструмент технического анализа, он не гарантирует вам положительного результата. Чтобы повысить вероятность верного определения важных уровней коррекции, необходимо использовать этот инструмент вместе с другими индикаторами, такими как скользящие средние или индекс относительной силы (RSI).

Например, если скользящая средняя находится в той же области, что и уровень коррекции Фибоначчи, то цена, скорее всего, отреагирует на него (так как два объединенные уровня сопротивления или поддержки более значимы, чем один).

Если вы пересчитывали каждое соотношение в последовательности приведенных выше чисел, то, возможно, заметили, что коэффициент 0.5 получить таким способом невозможно, однако он отображается как важный в инструменте определения уровней коррекции Фибоначчи. Уровень 0.5 включен в расчеты трейдинговых платформ, потому что практика показывает, что цена очень часто реагирует на него как с точки зрения поддержки, так и сопротивления.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

И ещё раз об уровнях Фибо.

«Если вы пересчитывали каждое соотношение в последовательности приведенных выше чисел, то, возможно, заметили, что коэффициент 0.5 получить таким способом невозможно, однако он отображается как важный в инструменте определения уровней коррекции Фибоначчи.»

Уровни Фибо — это инварианты «золотой пропорции» и получаются они путём последовательного деления единицы на само значение этой пропорции 1.618.При этом,действительно,мы не получим ни уровня 0.5,ни уровня 0.786,но они присутствуют.Вот о них и поговорим.
Начну издалека.
«Книга о счёте»,которую Фибоначчи написал в 1202 году интересна тем,что он решал чисто практическую задачу:с помощью какого наименьшего количества гирь можно взвесить товар(а кролики так,прицепом пошли).Фибоначчи в своей книге доказывает,что оптимальной является система гирь весом 1,2,4,8,16 единиц.Так,товар весом 13кг можно уравновесить на весах следующим набором «двоичных» гирь:16кг-0; 8кг-1; 4кг-1; 2кг-0; 1кг-1.Если теперь условиться считывать результат взвешивания в таком порядке,т.е.от тяжёлых гирь к лёгким,то вес в 13кг можно указать в двоичном коде: 01101.Конечно,Фибоначчи система счисления не интересовала,да и в то время об этом ещё и не знали.
Но пришло время и учёные заинтересовались рядом Фибоначчи и открытым им же «двоичным» рядом гирь.Так появились компьютеры,где количество информации в битах равно количеству цифр двоичного машинного кода,который ещё называют бинарным кодом.Идея использования бинарного кода принадлежит немецкому математику Готфриду Лейбницу (1646 — 1716). Он разработал двоичную арифметику и даже сделал чертеж двоичной вычислительной машины, но не сумел ее построить.И только в 1941 году(по официальной версии)американский математик Говард Эйксн вместе с четырьмя специалистами из компании IBM,создали компьютер на базе идей Чарльза Бэббиджа(1791-1871гг)-английского математика и изобретателя, который спроектировал первый автоматический цифровой компьютер,а тот,скорее всего,использовал идеи Лейбница.Короче,Лейбниц — отец компьютеров.Но вернёмся к уровням Фибо.

Как строить уровни Фибоначчи и применять их в своей торговле?

Как известно, в торговом терминале MT4 есть очень много различных технических инструментов, которые могут пригодиться в торговле. Однако лишь немногие трейдеры успешно применяют их в торговле, остальные – не имеют о них представления или не умеют ими пользоваться. Одним из таких инструментов являются уровни Фибоначчи, от правильного построения которых может зависеть успешность вашей торговой системы. В этой статье вы узнаете, как строить линии Фибоначчи, а также познакомитесь с такими видами уровней, как коррекция и расширение.

Что такое уровни Фибоначчи?

В 13 веке известный математик Леонардо Фибоначчи изобрел числовую последовательность, присущую всем явлениям в природе. Если вы будете прибавлять предыдущую цифру к последующей, то получите числовую последовательность Фибоначчи. При делении предыдущей цифры на следующую в числовой последовательности получается примерно одинаковое значение – 0,618. Данное наблюдение, получившее название «золотое сечение», нашло свое применение и в трейдинге с появлением на Форекс инструмента, определяющего уровни Фибоначчи. Для чего же используются линии Фибоначчи? Данный инструмент применяется для поиска уровней поддержки и сопротивления, а также для установки значений тейк-профита. Не бойтесь, вам не придется ничего считать, ваше программное обеспечение сделает это за вас. Вам остается только научиться строить уровни Фибоначчи. См. также, чем отличаются надежные Форекс брокеры от недобросовестных дилинговых центров.

Как строить уровни коррекции Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи используются для определения окончания коррекции и продолжения тренда. Поэтому входить в сделки, опираясь на линии Фибоначчи, следует только по направлению текущего тренда. Как же проводить линии Фибоначчи на графике? Для начала необходимо определить, какой перед вами тренд – нисходящий или восходящий. Например, наблюдается восходящий тренд, тогда нужно найти минимальную точку на графике. Затем в панели инструментов следует выбрать инструмент «Линии Фибоначчи», найти на графике минимальную точку и, не отпуская левую кнопку мыши, растянуть сетку инструмента от нее до того места, где началась коррекция. В итоге вы получите следующие уровни возможного окончания коррекции: 23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 100. Данными уровнями является процентное соотношение от заданного отрезка, но именно от них можно ожидать отскока цены и продолжения текущего тренда. На рисунке ниже видно, как цена действительно протестировала уровень 38.2, а затем произошел отскок, и цена возобновила свое движение вверх, что дало нам возможность для хорошего заработка.

Рассмотрим пример применения уровней Фибоначчи на нисходящем тренде. Сначала необходимо определить на графике ближайший локальный максимум и от него, не отпуская левой кнопки мыши, протянуть сетку Фибоначчи до того места, с которого началась коррекция. Как оказалось, цена дошла до уровня 50.0 перед тем, как развернуться и продолжить движение вниз.

Нельзя со 100% уверенностью сказать, от какого уровня произойдет отскок, в нашем первом примере – это был уровень 38.2, а во втором – 50.0. Поэтому не следует входить в сделки сразу после касания ценой одного из уровней Фибоначчи, возможно, что это вовсе и не коррекция, а начало нового тренда. Стоит дождаться появления подтверждающих сигналов: паттерны Price Action, модели свечного анализа или трендовые линии, и только затем входить в рынок.

Как задавать новые уровни в сетке Фибоначчи?

Иногда необходимо удалить ненужные уровни или добавить новые в сетке Фибоначчи. Делается это очень просто. Достаточно установить уровни Фибоначчи, как это описывалось ранее, дважды щелкнуть мышью по пунктирной линии, соединяющей минимум и максимум, а затем, кликнув правой кнопкой мыши, выбрать «Свойства Fibo». Перед вами откроется окно настроек, в котором можно поменять значения уровней, для этого нужно перейти во вкладку «Уровни Фибоначчи». Мы рекомендуем вам удалить уровень 23.6, поскольку он не является таким значимым, как остальные. Выбираем этот уровень и нажимаем «Удалить». Добавлять уровни так же просто, как и удалять. Например, можно добавить уровень 78.6, поскольку он является квадратным корнем из числа 0,618, которое является «золотым сечением». Для добавления нового уровня нажимаем «Добавить» и в первый столбец вписываем 0,786, а во второй – 78.6 и жмем «OK». Теперь в сетке Фибоначчи появился новый уровень – 78.6, а уровень 23.6 был успешно удален. Не нужно каждый раз вносить изменения при построении новых уровней Фибоначчи, программное обеспечение вашего торгового терминала запоминает их сразу после того, как вы вписали необходимые значения и нажали «ОК». Также в настройках можно изменить цвет и толщину уровней Фибоначчи.

Недостатки уровней Фибоначчи

Мы уже упоминали выше, что уровни Фибоначчи не являются идеальным инструментом. Нельзя знать наверняка, от какого уровня произойдет отскок цены – от 38.2, 50.0 или 61.8. А может и вовсе произойдет разворот тренда в другую сторону. Даже если и произошел отскок от одного из уровней, то импульс может оказаться краткосрочным, и цена продолжит двигаться в противоположном направлении от нашей сделки. Как же снизить вероятность появления ложных сигналов? Торговля по уровням Фибоначчи считается успешной только в комбинации с другими инструментами теханализа. Далее мы рассмотрим, как сочетание уровней Фибоначчи с другими инструментами теханализа делает торговлю на Форекс более результативной.

Уровни Фибоначчи и горизонтальные уровни

Известно, что горизонтальные уровни являются очень сильным торговым инструментом, а в сочетании с уровнями Фибоначчи они дают еще больший эффект. Как же их применять на практике? Допустим, у вас ярко выраженный восходящий тренд, вы растягиваете на графике сетку Фибоначчи, соединяя локальный минимум с ближайшим максимумом, который является сигналом к возможной коррекции. Затем вы ищите на графике сильные горизонтальные уровни, которые могут стать для цены хорошей поддержкой. При этом наиболее сильным уровнем будет являться тот, который находится в одной ценовой зоне с горизонтальными уровнями и линиями Фибоначчи. В нашем примере, это цена 1,0510, в которой соединились уровень сопротивления и уровень Фибоначчи со значением 50.0.

Комбинация этих уровней стала отличным сигналом к покупкам, что и получило свое подтверждение, цена неоднократно тестировала этот уровень, а затем продолжила восходящий тренд. Почему так происходит? Большая часть трейдеров использует в своей торговле горизонтальные уровни, другая часть игроков на валютном рынке использует уровни Фибоначчи. Наложение этих уровней друг на друга способствует увеличению вероятности размещения отложенных ордеров именно в этой ценовой области.

Уровни Фибоначчи и трендовые линии

Как показывает практика, уровни Фибоначчи работают только в условиях тренда, а для его определения лучше всего подходят трендовые линии. Например, на графике наблюдается восходящий тренд, чтобы войти в сделку, необходимо дождаться начала коррекции. Мы проводим трендовую линию по двум локальным минимумам, а также набрасываем на график сетку Фибоначчи. В итоге цена протестировала уровень 50.0, а трендовая линия послужила уровнем поддержки. Это является хорошим сигналом к покупкам, что и произошло в дальнейшем, цена продолжила движение вверх. Этот пример является еще одним доказательством эффективного сочетания уровней Фибоначчи с другими торговыми инструментами.

Уровни Фибоначчи и паттерны Price Action

Наиболее сильными сигналами является комбинация уровней Фибоначчи и паттернов Price Action. В нашем примере мы будем искать разворотные модели: пин-бары, модель поглощения, внутренние бары. Итак, на графике наблюдается нисходящий тренд, а затем начинается коррекция. Самое время искать сигналы для открытия сделки на продажу. Для этого накидываем на график сетку Фибоначчи и ждем появления паттернов Price Action. На рисунке видно, как цена уверенно преодолевала уровни 23.6 и 38.2, но на уровне 50.0 образовался паттерн доджи, который хоть и не является сильным сигналом, но в сочетании с уровнями Фибоначчи его вполне можно использовать. Что такое доджи? Это свечная модель Price Action в виде свечи с маленьким телом и длинными хвостами в обе стороны. Она показывает неуверенность игроков на Форекс, возможно, что сила быков иссякла, и медведи взяли над ними верх. Так и произошло, после формирования доджи под уровнем Фибоначчи 50.0 цена развернулась и двинулась вниз.

Для чего нужен торговый инструмент «Расширение Фибоначчи»?

Как открывать сделки, используя уровни Фибоначчи, мы разобрались, а теперь рассмотрим другой инструмент теханализа, который позволит нам выставлять тейк-профиты для взятия прибыли. У многих трейдеров возникают проблемы с выставлением тейк-профита, одни делают их очень маленькими, другие – пересиживают в ожидании большой прибыли, что очень часто приводит к неутешительным результатам. С таким торговым инструментом, как «Расширение Фибоначчи» вы всегда будете точно знать, в каком месте выставлять цели по взятию максимальной прибыли. Как строить расширение Фибоначчи? Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. На очередном откате вы вошли в покупки. Для определения уровней тейк-профита необходимо установить «Расширение Фибоначчи». Для этого заходим в меню «Вставка» – «Фибоначчи» и выбираем «Расширение». Теперь необходимо, не отпуская левую кнопку мыши, соединить минимальную точку на графике и точку начала коррекции. Затем нужно дважды кликнуть мышью по пунктирной линии и передвинуть 3-ю точку в место окончания коррекции. В результате на графике появятся уровни, на которых следует разместить значения тейк-профитов.

На рисунке видно, как цена немного не дошла до уровня FE 100.0. Это следует учитывать, поскольку цена не всегда достигает уровней с точностью до одного пункта. Уровни Фибоначчи, как и трендовые линии или горизонтальные уровни, не являются какими-то точными инструментами, до которых цена должна доходить пункт в пункт. Это всего лишь некие зоны спроса и предложения, цена может либо не дойти до уровня несколько пунктов, либо протестировать его, образовав свечу с длинным хвостом. Какие уровни использовать для взятия прибыли? Можно поступить следующим образом: открыть две сделки, первую из них закрыть при достижении уровня FE 100.0, при этом вторую перевести в безубыток и ждать, пока цена не дойдет до уровня FE 161.8.

Таким образом, уровни Фибоначчи в комбинации с другими инструментами теханализа показывают превосходные результаты, а расширение Фибоначчи можно применять для определения целей фиксирования прибыли. Однако линии Фибоначчи имеют субъективное значение, поскольку каждый трейдер имеет свое представление о том, как строить уровни Фибоначчи. Чтобы упростить задачу начинающие трейдеры могут использовать индикатор «Уровни Фибоначчи», скачать который можно совершенно бесплатно по ссылке внизу статьи. Данный индикатор позволит сэкономить ваше время на построение уровней Фибоначчи. Он автоматически определяет уровни Фибоначчи, а также перестраивается под различные таймфреймы и изменение масштаба экрана.

Сетка Фибоначчи — определение целей

В одной из статей мы объясняли начинающим трейдеров, как при помощи расширения Фибоначчи определить уровни фиксации цен, используя методику построения обратной сетки Фибо или проекции Фибоначчи. Теперь немного подробнее о поиске лучших точек выхода из сделки.

1,618 –значимое число из ряда Фибоначчи. В большинстве случаев уровень проекции Фибо 161,8% показывает зону истощения движения цены. Зная об этой особенности, трейдеры фиксируют прибыль, как только цена достигает области 161,8%. На графике USDJPY этот момент виден очень хорошо:

Трейдер строит сетку Фибоначчи (линии темно-красного цвета) от максимума А до начала коррекции — минимума В, чтобы определить точку входа в рынок. Предположив, что коррекция закончится в зоне 38,2%, он выставляет стоп-ордер на продажу. На графике видно, что коррекция продлилась чуть дальше, а именно, до уровня 61,8% (см. точку С). Но ордер, конечно же, сработал, короткая позиция открылась. Для более точного прогнозирования лучше использовать ещё и фигуры технического анализа и индикаторы форекс. Например на рисунке выше отчётливо видна фигура голова и плечи, по её высоте можно также выставить дальнейший уровень поддержки.

При помощи расширения Фибоначчи (сетка фиолетового цвета) осуществляется поиск точек расстановки ордеров TakeProfit. Первая точка – зона линии Фибоначчи 161,8% (область D). Большинство трейдеров, как уже говорилось, зафиксировало прибыль именно в этой области. Это заметно не только по остановке цены, но и возникновению небольшого отката вверх. Если построить сетку Фибо от точки А до уровня 161,8% проекции, можно увидеть, что коррекция точно достигла уровня 23,6% (точка Е), откуда движение цен возобновилось.

Вторая точка выхода (область F) может располагаться в зоне 261,8%. Достигнув этого уровня, цена несколько раз пыталась пробиться ниже, но, видимо, большинство игроков решило выйти из рынка, что и стало причиной смены тенденции.

Обычно, открывая позицию в несколько лотов, трейдеры ставят несколько «Тейк-Профитов». Например, 50% лотов продают на уровне 161,8%, а оставшиеся позиции закрывают на уровне 261,8%. При этом Stop-Loss постоянно подтягивается вслед за ценой, перемещаясь сначала в область безубытка, а затем в зону прибыли. Лучше всего в стратегии торговли по сетке Фибо работает «плавающий лосс» или Trailing Stop.

Чуть дальше на графике мы видим резкий скачок цены вниз, но почти сразу же произошел возврат, и возрастающий тренд сохранился. По всей видимости, этот пик был связан с ожиданием новостей, причем новости не удовлетворили ожидания трейдеров, и покупки возобновились.

Примечание: TakeProfit и StopLoss выставляются чуть ниже линий Фибоначчи. Это делается для того, чтобы повысить вероятность срабатывания «тейка» и исключить случайное выбивание «лосса». Утверждение относится к «бычьему» тренду. В случае нисходящей тенденции ордера ставятся выше уровней Фибо.

Trend is your friend: оправдан ли риск торговли на отскок от уровня 161,8%

Многие торговые стратегии предлагают трейдерам ставить ордера на открытие сделок в зоне 161,8% расширения Фибо в расчете на разворот тренда. Упоминалось, что это область истощения цен, а, значит, можно рассчитывать на смену тенденции. Если ожидания оправдаются, трейдер поймает самый выгодный момент входа в рынок.

Но одно из правил менеджмента гласит: «Тренд – твой друг». Торговля против тренда всегда связана с большим риском. На рассмотренном графике как раз показано, что цена не остановилась в этой точке (зона D). Открываясь против тренда, обязательно ограничивайте возможный убыток ордером StopLoss.

Профессионалы рекомендуют трейдерам, идущим против тренда, ставить фиксированные «тейки» значительно меньшие, чем при торговле по тренду, и как можно скорее искать момент переноса StopLoss в безубыток.

Наиболее значимые уровни Фибоначчи для поиска точек входов и выходов

Уровень 161,8% – основной для взятия профитов. Большинство трейдеров именно в этой области ставит ордера TakeProfit. А когда большой процент игроков одновременно закрывает позиции, консолидация цен неизбежна, и вероятность разворота тренда повышается. В связи с этим можно сделать вывод, что уровня 261,8% цены достигают значительно реже. Последний уровень расширения Фибоначчи – 423,6%. Достигнув данной линии, цена в большинстве случаев консолидируется, а затем следует смена тенденции. Однако в отдельных случаях тренд продолжается ниже уровня 423,6%.

Наложение нескольких сеток Фибоначчи с целью определения наиболее значимых уровней

В поисках наиболее значимых линий сопротивления и поддержки порой требуется изучить графики разных таймфреймов, включая недельные. Самые сильные уровни находятся в местах совпадений линий сетки Фибо, построенной от разных минимумов.

На графике ниже показаны две сетки Фибо, начинающиеся на разных уровнях и сходящиеся в одной точке экстремума. Для наглядности линии сеток обозначены различными цветами – красным и фиолетовым.

В тех местах, где совпадают линии 50% красной сетки и 38,2% фиолетовой, а так же 61,8% красной и 50% фиолетовой, наблюдаются зоны окончания коррекций или места консолидации цен. Бывает, что точки коррекций совпадают с точками расширения Фибоначчи. Это уровни с наибольшей вероятностью разворота. Совмещаться могут и линии Фибоначчи, построенные на графиках различных таймфреймов. Бывают случаи, когда линии сетки совпадают с уровнями поддержки или сопротивления, найденными трейдером при помощи других инструментов технического анализа. Это так же важные уровни, вблизи которых могут наблюдаться значительные изменения цен.

В очередной раз хотим напомнить, что руководствоваться сигналами только одного инструмента технического анализа не стоит. Многие торговые стратегии подразумевают использование сетки Фибо в сочетании с пересекающимися средними разных периодов Moving Average, когда позиция открывается возле значимого уровня Фибоначчи в точке пересечения средних. Хороший процент удачных сделок дает комбинация сигналов Фибо с графическими паттернами. Часто уровни Фибоначчи учитываются в торговле по волновому принципу Эллиота. Но одновременное использование слишком большого количества индикаторов может лишь внести путаницу в определение точек открытия и закрытия позиций.

Уровни Фибоначчи

Уровни фибоначчи в трейдинге применяют для определения точек входа и количественной оценки потенциала ценового движения.

Уровни Фибоначчи образуют размерность из предельных соотношений ряда Фибоначчи — последовательности чисел, где сумма двух членов ряда определяет его следующее значение: 0, 1, 1, 2, 3, 5 . 34, 55, 89 .

Соотношения ряда образуются при делении элементов:

  • 0,618 — n / n + 1, например, 21/34, 89/144;
  • 0,382 — n / n + 2, например 2/5, 34/89;
  • 0,236 — n / n+3, например 3/13, 5/21.

С увеличением порядкового номера n показатели стремятся к своим предельным значениям.

Значение 0,618 называют золотым сечением. Возведение в квадрат 0,382 даст 0,618, а при делении единицы на 0,618 получится 1,618.

В трейдинге применяют следующие уровни Фибоначчи:

  • 0,236;
  • 0,382;
  • 0,5;
  • 0,618;
  • 0.786;
  • 1;
  • 1,272;
  • 1,618;
  • 2;
  • 2,618;
  • 3.

На практике величины обычно указывают в процентах (61,8%, 38,2%).

Использование уровней Фибоначчи

Основа построения уровней Фибоначчи — размер базового импульса, его величину принимают за 1 (или 100%). Внутренние уровни, меньше 100%, используют для определения точек входа по ожидаемым коррекциям, внешние, выше 100%, — для постановки целей.

Уровни Фибоначчи хорошо отрабатываются в сочетании с другими методами технического анализа:

  • уровнями поддержки и сопротивления;
  • свечными формациями;
  • техническими индикаторами.

Расчет окончания коррекций

Для определения коррекций с помощью уровней Фибоначчи выделяют основной импульс и предполагают, что цена при откате оттолкнется от одного из уровней, находящегося в рамках импульсного движения. Для прогнозирования ценовых движений используют чередование глубины коррекций. Коррекции менее 50% считают неглубокими, больше 50% — глубокими. Откаты свыше 76,2% могут свидетельствуют о возможном развороте тренда.

Пример определения зон для поиска точек входа:

  • 38,2% для неглубоких коррекций;
  • 61,8% для глубоких коррекций;
  • 50% — фактор определения глубины.

Ожидаемая глубина коррекции зависит от характера предыдущего импульса.

Постановка целей

При постановке целей с помощью уровней Фибоначчи используют предыдущее ценовое движение где 0% — его минимум, 100% — его максимум.

Примеры целей:

  • 128,6%, 161,8% — в ожидании продолжения движения;
  • 78,6%, 100% — при входах на глубоких коррекциях;
  • 200%, 300% — при выраженном трендовом движении.

Целевой уровень 161,8 % использует большинство трейдеров.

Уровни Фибоначчи

Доброго времени суток, друзья!
Меня неоднократно просили рассказать об уровнях Фибоначчи, и, разумеется, о том, как использовать эти уровни в торговле Бинарными опционами. Наконец я нашел время, чтобы поведать вам об этом замечательном инструменте технического анализа.

Содержание

Числа Фибоначчи

Леонардо Фибоначчи – итальянский математик, изучавший последовательности чисел. Он нашел очень простую закономерность, названной после числами Фибоначчи.

Сама последовательность чисел выглядит так:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Для простого смертного это ничего не говорит. Пока ничего не говорит! На самом деле тут все просто: каждое новое число – это сумма двух предыдущих чисел (0+1=1, 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 и т.д.).

Леонардо Фибоначчи заметил, что эта последовательность чисел встречается повсеместно. Кроме того, он заметил не только это, но еще и то, что при делении первого числа в последовательности на второе получается всегда один и тот же результат – 0.618. К примеру, можете разделить 5 на 8 или 13 на 21 – результат будет всегда одним и тем же (с округлением в большую сторону).

Если же делить числа через одно, то результат всегда будет 0.382. Например, 34/89=0.382.

Аналогичными способами получились и другие числа Фибоначчи. «Суеверные» трейдеры быстро сообразили, что такой математический подход к прогнозированию движения цены может приносить неплохую прибыль – они стали использовать уровни Фибоначчи в торговле.

Уровни коррекции Фибоначчи выглядят следующим образом:
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Уровни расширения Фибоначчи выглядят так:
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Разумеется эти числа не придется рассчитывать вручную – уровни Фибоначчи есть в каждом терминале МТ4, а так же доступны на живом графике.

Уровни Фибоначчи используются на свечном графике на основе свингов. Свинг – это свеча, слева и справа от которой находятся два минимума, либо два максимума. Чтобы вы быстрее поняли, что из себя представляет свинг, ознакомьтесь с данным изображением:

Уровни коррекции (ретрейсмента)

Уровни Фибоначчи – это исключительно трендовый инструмент, так что использовать его во время флета нельзя. Зато во время тренда, уровни Фибоначчи служат «магнитом», к которым стремится цена при откате. Проще говоря, уровни Фибоначчи показывают трейдерам возможное ценовое значение, в котором закончится откат и продолжится тренд.

Уровни Фибоначчи всегда растягиваются слева направо, в независимости от тренда. Если тренд восходящий, то уровни растягиваются с левого нижнего свинга до правого верхнего, если же тренд нисходящий, то – с верхнего левого свинга до правого нижнего свинга.

В терминале МТ4 уровни Фибоначчи находятся на панели инструментов:

На живом графике так же есть уровни Фибоначчи, они находятся здесь:

Уровни Фибоначчи в тренде вверх

Как говорилось ранее, для восходящего тренда сетку Фибоначчи мы протягиваем между двумя свечными моделями: левого нижнего свинга и правого верхнего свинга.

Основная задача – дождаться пока цена при откате достигнет одного из уровней коррекции Фибоначчи:

Как видите, цена нашла поддержку на уровне 23.6 (он же 0.236), но она была незначительная, после чего цена достигла уровня 50.0 (он же 0.500), который выступил в качестве сильного уровня поддержки, и тренд в дальнейшем продолжился.

Уровни Фибоначчи в нисходящем тренде

При нисходящем тренде уровни Фибоначчи растягиваются между верхним левым свингом и правым нижним свингом:

Цель все та же – дождаться момента, когда цена достигнет уровней коррекции Фибоначчи и использовать их как уровни сопротивления для входа в нисходящий тренд:

В данном случае цена пробила уровни 23.6 и 38.2, а нашла сильный уровень сопротивления только на уровне 50.0, после чего продолжила свое падение.

Сила уровней коррекции Фибоначчи

Как вы могли заметить, есть уровни коррекции Фибоначчи, на которые цена реагирует более активно, чем на другие. В торговле, каждый уровень Фибоначчи имеет свою значимость для трейдеров:

  • 23.6 – слабый уровень
  • 38.2 – сильный уровень
  • 50.0 – средний уровень
  • 61.8 – сильный уровень
  • 76.4 – сильный уровень

Получается, что лучше не обращать внимания на уровень коррекции «23.6» и ждать, пока цена достигнет более значимых уровней коррекции Фибоначчи.

Когда уровни Фибоначчи не работают

Допустим, вы протянули сетку Фибоначчи и все у вас хорошо, кажется. Цена достигла уровня 50.0 и вроде как начала разворачиваться в сторону основного тренда (тренда вниз):

Но не тут-то было. Цена в дальнейшем не продолжила тренд вниз, а наоборот, постепенно пробила все уровни коррекции Фибоначчи и двинулась вверх:

Имеет ли это для нас существенную разницу для торговли на Бинарных опционах? Нет! Нам важно время, а не количество пройденных ценой пунктов. Можно заметить, что на каждом уровне коррекции Фибоначчи цена ненадолго разворачивалась, после чего набирала новую силу и продолжала движение вверх.

В данном случае присутствует явная картина смена тренда: каждая новая вершина после начала коррекции выше предыдущей.

Уровни Фибоначчи и уровни Поддержки и Сопротивления

Выходит, что уровни Фибоначчи не всегда интересны цене – их нужно уметь фильтровать, для того, чтобы определить значимость этих уровней в данный момент.

Одним из этих фильтров будут являться уровни поддержки и сопротивления. Принцип простой: если уровни коррекции Фибоначчи совпадают с уровнями поддержки и сопротивления, то это сильные уровни, которые стоит учитывать в торговле.

График просто с уровнями Фибоначчи:

Теперь давайте нанесем на этот же график уровни поддержки и сопротивления. Получим следующую картину:

Как видно, уровни Фибоначчи совпадают с уровнями поддержки и сопротивления, так же присутствует реакция цены на эти уровни. Уровни поддержки и сопротивления прекрасно дополняют уровни Фибоначчи, позволяя находить более значимые ценовые уровни, от которых можно открыть позицию в сторону продолжения тренда.

Уровни Фибоначчи и линии тренда

Так же уровни Фибоначчи прекрасно сочетаются с линиями тренда. Предположим, вы провели линию тренда и сомневаетесь, что цена в дальнейшем отскочит от нее:

В таком случае вы накладываете на график уровни Фибоначчи для восходящего тренда и получаете следующую картину:

В момент, когда цена достигает линию тренда, она так же достигает и уровень 38.2:

Как итог – цена отскочила от трендовой линии и уровня 38.2 и продолжила тренд вверх:

Вывод: трендовые линии очень хорошо дополняют уровни Фибоначчи. Если вы в чем-то сомневаетесь, то старайтесь найти как можно больше аргументов для открытия позиции. Если этих аргументов найти не удается, то и сделку открывать не стоит.

Трендовые линии строятся под ценой для движения вверх, и над ценой для нисходящего тренда.

Уровни Фибоначчи и японские свечи

Подтверждением разворота цены могут являться и обычные свечные модели Price Action (а почему бы и нет?!). Например, прекрасно подойдет модель Пинбар (Буратино):

В данном случае, Пинбар образовался на уровне 23.6, а его «нос» достал до уровня 38.2 – это говорит о том, что медведи выдохлись (откат закончился), и следует открывать сделки по тренду.

В данном случае, время экспирации стоит выставлять согласно правилам паттерна «Пинбар» — на 2-3 свечи.

Уровни Фибоначчи и динамические уровни Поддержки и Сопротивления

Подтверждением для уровней коррекции Фибоначчи могут так же служить динамические уровни Поддержки и Сопротивления – скользящие средние. К примеру, если добавить на график ЕМА 60 и нанести уровни Фибоначчи, то получим следующий результат:

Цена достигла уровня 38.6, на котором в тот же момент «оказалось» скользящее среднее – явный признак окончания коррекции и дальнейшее продолжение тренда.

Уровни расширения Фибоначчи

Теперь рассмотрим уровни расширения Фибоначчи. Допустим у нас был восходящий тренд и цена пробила предыдущий максимум после коррекции, которая закончилась у нас на уровне 76.4:

Далее растягиваем сетку Фибоначчи для того, чтобы понять, чего в дальнейшем ждать от цены:

Как видим, цена отреагировала на уровень 138.2 (1.382), и окончательно закончила свое движение, достигнув уровня 161.8 (1.618).

Вывод следующий: уровни расширения можно использовать так же, как и уровни поддержки и сопротивления.

Расчет времени экспирации для торговли Бинарными опционами по уровням Фибоначчи

Время экспирации для торговли по уровням Фибоначчи лучше всего рассчитывать в индивидуальном порядке. Расчет времени экспирации будет в Боунсах ( о них писал в статье «Как рассчитать время экспирации»).

Если коротко, то правила расчета следующие:

  • Рассчитать количество свечей, за которое цена прошла от одного уровня до другого (расстояние между впадиной и вершиной или наоборот)
  • Разделить это количество свечей на два – это и будет время экспирации (но не менее 3-х свечей)

Допустим, у нас есть трендовое движение, и начался откат. Наша задача – рассчитать время экспирации от каждого уровня коррекции Фибоначчи:

В данном случае, цена прошла от уровня «0» до уровня «23.6» всего за две свечи, но согласно правилам расчета времени экспирации по Боунсам, время экспирации будет равняться 3-ем свечам:

Далее цена достигла уровня «0» и вновь от него началось движение наверх, которое дотянулось до уровня «38.2» (уровень 23.6 мы больше не рассматриваем, т.к. вероятен разворот цены с последующей сменой тренда). Рассчитываем время экспирации для него:

Цена прошла расстояние от уровня «0» до уровня «38.2» за 14 свечей. Делим это число на 2 и получаем 7 – это время экспирации в данном случае.

Далее цена прошла от низины, которая расположилась на уровне «23.6» до уровня «50.0», а чуть позже достигла уровня «61.8» — время экспирации минимальное, т.е. по 3 свечи от каждого уровня (т.к. цена прошла это расстояние за 2-3 свечи).

В дальнейшем цена не пробила уровень «61.8» и устремилась по тренду. Вывод следующий: стоит открывать по одной сделке от каждого уровня Фибоначчи (первое касание уровня ценой). Время экспирации рассчитывается всегда индивидуально (НЕ рассчитывается среднее значение Боунсов!).

Использование уровней Фибоначчи

Уровни Фибоначчи – очень мощный инструмент технического анализа, но даже его следует дополнять в своей торговле такими инструментами, как:

  • Уровни поддержки и сопротивления
  • Динамические уровни поддержки и сопротивления
  • Линии тренда
  • Свечные фигуры
  • Вспомогательными индикаторами технического анализа, например: RSI

Использовать уровни Фибоначчи не трудно (справится и ребенок после небольшой практики): берутся два свинга – левый и правый, между которыми и протягивается сетка Фибоначчи, которая служит уровнями поддержки и сопротивления.

Уровни Фибоначчи – это весьма популярный инструмент технического анализа, которым пользуются все трейдеры, в независимости от опыта торговли и суммы на торговом счету. А раз инструмент популярный, то и вероятность исполнения пророчества повышается в разы – трейдеры сами решают, во что верить, а во что нет. Ну а уровни Фибоначчи определенно относится к надежным помощникам, заслуживающим своего внимания.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Известный итальянский ученый эпохи возрождения Леонардо Пизанский, получивший прозвище Фибоначчи, посвятил всю свою жизнь математике. Фибоначчи открыл западному миру древне-восточную числовую последовательность, которая удивительным образом встречается в природе, архитектуре, музыке, стихах и, что для нас самое важное, может быть использована при анализе рынка. Я по своей натуре не большой любитель мистицизма, магии и прочих сложно доказуемых явлений, поэтому долго обходил стороной использование уровней Фибоначчи. Однако независимо от того, верим мы в «золотое сечение», открытое итальянским математиком, или нет, числа Фибоначчи работают и являются очень сильным инструментом технического анализа.

Элементами числовой последовательности Фибонначи будут числа, каждое последующее число из которых будет равно сумме предыдущих:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 и т.д.

Если каждое большее число из любой пары таких чисел делить на каждое меньшее число, то мы всегда будем получать значение близкое к 1.618 (также известное как «золотое сечение»), а при делении чисел через одно – 2.618. При этом чем более старшую пару чисел мы будем брать, тем более точное значение мы получим.

Знаменитая пропорция «золотого сечения» была заложена в архитектуре пирамид Хеопса, в работах Леонардо да Винчи и в расположении лепестков цветов и фаланг пальцев человека. Неудивительно, что ей также нашлось применение на финансовых рынках.

Существует несколько основных инструментов анализа графиков на основании чисел Фибоначчи: уровни Фибоначчи, дуги Фибоначчи, веер Фибоначчи, сетка Фибоначчи и временные зоны Фибоначчи. В этой статье, я покажу как правильно пользоваться уровнями Фибоначчи.

Уровни Фибоначчи: как пользоваться

Наверняка, вы много раз видели, как после сильных рыночных движений возникает коррекция цены в обратную сторону. Так вот уровни Фибоначчи помогают определить, до какого уровня произойдет эта коррекция и, соответственно, когда будет наиболее оптимальное время для ставки. Если вы увидели сильное движение цены вверх или вниз, после которого началась коррекция в обратную сторону – в такой ситуации можно пользоваться уровнями Фибоначчи и нанести их на график.

А пользоваться уровнями Фибоначчи очень просто, ведь строятся они автоматически. Все, что вам понадобится, чтобы нанести их на график – нажать на серую кнопку с значком F в верхней панели терминала метатрейдер и провести мышкой между максимумом и минимум предыдущего тренда:

  • Если движение было восходящим, то линию нужно проводить от минимума до максимума этого движения,
  • Если движение было нисходящим, то линию нужно провести от максимума до минимума этого движения.

Итак, линии проведены, теперь давайте разберемся как пользоваться уровнями Фибоначчи. На скриншоте выше видно шесть горизонтальных линий на графике. Если брать весь проведенный нами отрезок как 100%, то самыми интересными отметками для нас будут 23.6%, 38.2% и 61.8%. Именно они и будут представлять собой последовательность Фибоначчи и именно от них стоит ждать сигналы для бинарных опционов на разворот цены. В моем примере коррекция завершилась на отметке 61.8%.

Фактически уровни Фибоначчи являются уровнями сопротивления и поддержки, основанными на предыдущем движении цены и рассчитанными с помощью пропорции «золотого сечения». Соответственно, и сигналы для бинарных опционов будут абсолютно те же, что и при использовании линий сопротивления и поддержки (или фракталов) – ждать разворота или ставить на продолжение движения после пробоя. Уровни Фибо отлично подойдут для фильтрации сигналов индикаторов для бинарных опционов, графических паттернов и даже целых торговых стратегий.

В это сложно поверить, но «магические» числа Фибоначчи являются очень популярным инструментом трейдинга и имеют широкое применение среди трейдеров всего мира. Узнать больше о безиндикаторной торговле вы можете в соответствующем разделе моего блога.

Работают ли уровни Фибоначчи?

Неоднократно задавался вопросом, работают ли на самом деле классические инструменты технического анализа, кочующие из книги в книгу, из программы в программу. Например, стоит ли «караулить» отскок по тренду на уровнях 38% или 62%. Исследования ряда западных гуру, таких как Ларри Вильямс и Адам Граймс, показали, что цена останавливается на этих уровнях не чаще чем на прочих, т.е., другими словами — «уровни не работают».

Мне захотелось повторить этот эксперимент, уже на российских инструментах (мало ли, может у нас и здесь «особый путь»?). Для теста мной были выбраны следующие активы:

  • Наиболее ликвидные акции ММВБ: AFLT, ALRS, CHMF, GAZP, GMKN, IRAO, LKOH, MGNT, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, ROSN, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, VTBR
  • Фьючерсы: Si, BRENT
  • Индекс: IMOEX

Таймфрейм: дневки, п ериод: 01.07.2008 — 31.03.2020.

Суть теста состояла в подсчете среднего размера коррекции пуллбэка, после которого цена обновила экстремум (назовем его «удавшимся пуллбэком»).

Тест проводился в Amibroker, используя модифицированный индикатор Zigzag, размер свингов которого был переменным и привязан к текущей волатильности рынка. Вот как это выглядело в программе:

Тест был проведен в два этапа, с разной чувствительностью индикатора — 2 и 3 ATR.

Если сторонники использования уровней Фибоначчи правы, диаграмма распределения удавшихся пуллбэков должна была бы выглядеть следующим образом:

А теперь самое интересное — результаты

1. ATR(3)
Число удавшихся пуллбэков — 763.
Средняя величина отката по всем инструментам — 64%, стандартное отклонение — 20%.

Диаграмма распределения пуллбэков (сгруппированы по 10% чтобы сгладить картину в виду малого количества элементов выборки):

2. ATR(2)
Число удавшихся пуллбэков — 1695.
Средняя величина отката по всем инструментам — 63%, стандартное отклонение — 20%.

Диаграмма распределения пуллбэков (также сгруппированы по 10%):

Мои результаты оказались близки к результатам эксперимента Адама Граймса, проведенного на американских инструментах:

Думаю, вывод должен быть очевиден — уровни Фибоначчи это совершенно неработающий фольклор финансового рынка, и ориентироваться на них в принятии торговых решений не имеет никакого смысла. Средний отскок составляет несколько более 60%, что некоторым образом резонирует с одним из уровней Фибоначчи, но средняя погрешность в ± 20 процентных пунктов так же не позволяет его использовать. То есть, реальная зона (именно зона, а не уровень) отскока по тренду составляет от 40% до 80%. Именно здесь и разумно ожидать возобновление тенденции.

  • спецраздел:
  • торговые роботы,
  • трейдинг
  • Ключевые слова:
  • исследования,
  • Фибоначчи,
  • Тестирование стратегий

Михаил К., мир полон тупых исследований на тему «как я понимаю работу ХХХ» — под ХХХ понимается любой индикатор, закон, метод и т.д. и т.п. При этом исследование почему-то (?!) называется «работает ли ХХХ».
Если дописать «в неумелых руках и неокрепших мозгах», то я соглашусь. Иначе — бред.

Со всей ответственностью заявляю: ФИБО РУЛИТ.
Подтверждено многолетним использованием,
доказано алгоритмически (роботом) неоднократно!

Михаил К., не буду я вам ничего доказывать.
Я могу помочь тому, кто ищет, а вы из тех, кто решил для себя, что ни ГА, ни СА, ни Фибо, ни индикаторы, ни… (допишите сами) не работают, а высший класс — это книга Тимофея Мартынова и ваше понимание фундаментала.

Вы ведь даже не поинтересовались с кем разговариваете!
Могли бы заглянуть в мой блог — там есть обзоры, в которых основная опора именно на Фибо. Посмотрели бы как работает целеопределение. То же самое, более подробно, увидели, бы в видео на моём Ютуб-канале.
Тогда у вас и вопросы появились бы по существу темы!

Но вам же это не надо! Вам надо чтоб я одним комментом вам здесь всё объяснил доказал. А кто вы такой, чтобы я вам хоть что-то доказывал?

Чтобы «привести в чувство» ваш алгоритм, надо хорошо попотеть (для начала в него вникнуть, не будучи математиком), а оно мне надо? Потрудитесь сами подумать + спросить о непонятном.
Могу посоветовать книгу «Трейдинг по уровням Динаполи».
Ведь не читали же! А беретесь науку двигать задвигать.

Михаил К., все мы учились… чему-нибудь и как-нибудь ©
Полистал, забраковал… Пустышек складываю в ЧС.
Даже очень-очень (лучше меня) образованных.

PS: «миллиметры» вам приснились ровно потому, что вы «верхогляд-пролистывающий», есть такая порода «ученых».

Борис Боос, потому, что законы природы работают во всём,
иначе это не закон природы, а выдумка.
Есть оптимальные пропорции и всё в природе к ним стремится .
Подчеркнуто ключевое слово.

Кстати, надо ж еще включить голову и попытаться понять где надо брать 62%, а где 162… Природа использует всё многообразие, а не то, что автор забил в тест по бездумной хотелке.

Борис Боос, если масштаб вашего депозита соответствует планетарному масштабу — почему бы и нет? гг

Когда вы сами себе кажетесь очень остроумным, подумайте — может это только вам кажется, а на самом деле… даже масштабы обсуждаемого соотнести между собой не можете. гг
Скальпить на месячном графике не пробовали? гг

Вопрос из разряда — 2х2=4. .
Если применять по идиотски (как принято у форексников), то не стоит напрягаться!
Не вешайте 0 и 100%% на вершины что бы найти отскок.
Попробуйте вот так!

Аксиома: Трейдинг — игра с нулевой суммой.

Теорема SPEBE: Вероятность (Р) того, что с любого уровня пуллбэка (Х) на восходящем движении цена обновит хай до того, как обновится лоу, равна 1-Х.

Доказательство: Предположим, что разработана такая простейшая ТС, при которой вход в позицию осуществляется в сторону первой ноги будущего ожидаемого зигзага, после ее коррекции от локального максимума на Х%. При этом фиксация прибыли происходит на локальном максимуме, а фиксация убытка — на локальном минимуме.
Если при коррекции на величину Х хай будет обновляться чаще чем в 1-Х процентах случаев, то это нарушит аксиому об игре с нулевой суммой, так как нанесет «несправедливый» урон игрокам, занимающим короткую (противоположную) позицию.
Если при коррекции на величину Х хай будет обновляться реже чем в 1-Х процентах случаев, то это это нарушит аксиому об игре с нулевой суммой, так как нанесет «несправедливый» урон игрокам, занимающим длинную позицию.
Т.о., например, коррекция на 61.8% дает ровно 38.2% вероятность обновления хая до обновления лоу, что и требовалось доказать.

Риск и награда в рынке очень хорошо сбалансированы, и это касается не только экстремумов, но и, в частности, объемных уровней/зон, о чем я говорил в одном из своих роликов («Рыночная цена»)

Построение и применение уровней Фибоначчи на Форекс

Добавлено в закладки: 0

Числа Фибоначчи были обнаружены известным ученым и математиком из Италии, Леонардо Пизанский. Изучая последовательность, состоящую из чисел 0, 1, 1, 2, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и т.д., ученый заметил, что каждое значение в ряду равно сумме 2х предыдущих, а отношение числа к предыдущему значению в последовательности дает значение 1,618. Эта дробь получила название «золотое сечение» или гармонической идеальной пропорции. Говорят, что Леонардо да Винчи использовал это соотношение при сотворении «Моны Лизы». А также это число находит самые неожиданные применения: от расположения лепестков в цветке и размножения кроликов до построения самых величайших сооружений мира, в том числе и египетских пирамид.

Оказывается, с помощью этого загадочного и даже в некотором роде мистического ряда Фибоначчи можно исследовать и вполне приземленные события. Числа Фибоначчи нашли широкое применение для тщательного технического анализа биржи и продаж.

Интересно и то, что некоторые утверждают, что не могут обходиться без так называемых уровней Фибоначчи, а другие ни в какую не признают этот метод, называя его антинаучным и недостоверным. Давайте попытаемся разобраться, кто прав в этом споре и научимся пользоваться уровнями Фибоначчи самостоятельно.

Для них имеют достаточно большое значение лишь некоторые преобразованные уровни Fibonacci: 76,4%, 61,8%, 38,2%, 23,6%. Доли и числа для удобства были преобразованы в %. Также распространены и некоторые расширенные значения Fibonacci: 161,8%, 138,2%, 100%, 61,8%, 38,2%. Почти все торговые терминалы, а также и MetaTrader4, имеют функцию построения графиков уровней Fibonacci.

Так называемые уровни поддержки и сопротивления – это мощный инструмент, который должен быть в наличии у любого как начинающего, так и опытного трейдера.

В специально оснащенном калькуляторе построить уровни Fibonacci не составит большого труда. Для этого можно воспользоваться нехитрым алгоритмом:

  1. На рабочей панели ищем кнопку «вставка»
  2. В появившемся табло находим слово «Фибоначчи». В программе уже содержатся все инструменты Fibonacci , и пользователь может перетягивать нужный инструмент на график, который отобразит построение уровней Фибоначчи.
  3. Остается только проанализировать рынок на основании полученного графика.

Есть так же специальные компьютерные программы, которые могут рассчитать значения уровней Fibonacci применимо к рынку Forex. Посмотреть один из них можете здесь.

Калькулятор рассчитает уровни Фибоначчи путем, достаточно только вбить высшее и низшее значения на определенном отрезке тренда. После нажатия кнопки «рассчитать», вы получите готовые значения: 61,8%, 50%, 38,2%, 23,8%. Такое почти автоматическое пользование позволяет без труда анализировать рынок и только начинающим биржевикам.

Уровни Фибоначчи и как ими пользоваться

Наиболее часто для того, чтобы сразу оценить положение на рынке, можно воспользоваться сеткой уровней Fibonacci. Ее можно составить на основе минимального (0%) и максимального (100%) ценового значения. Между этими данными протягивается сетка, на которой выделяются уровни Fibonacci.

Для того чтобы верно построить приборы Fibonacci, необходимо, правильно выбрать основные пики графика: минимум и максимум. Уровни Фибоначчи располагаются между ключевыми, а не случайно отобранными точками. Причем нужно отталкиваться от предыдущего, а не последующего движения: например, если цена увеличивается, значит, сетка Fibonacci должна располагаться по предыдущей нисходящей траектории. Нужно всегда двигаться и анализировать от прошлого к будущему, а не наоборот!

Торговля по уровням Фибоначчи

Благодаря уровням Fibonacci, каждый может проанализировать рост и упадок цены активов. С самого начала с их помощью можно посчитать уровни поддержки и сопротивления, а также примерно определить масштабы начавшегося изменения движения направления тренда. Цена, отраженная на уровнях Fibonacci, движется согласно расчетам. К примеру, если вы заметили, что цена активов приближается к уровню Fibonacci, то с большой вероятностью можно предсказать ее разворот.

Уровни Fibonacci иллюстрируют отношения между трендовыми движениями коррекции с возможностью потенциального восстановления 38,50 или 62% и формирования первичных уровней. Нанеся на сетку наиболее значимые величины, вы заметите, как самые важные уровни цен, обозначаемые линиями, пересекутся с прямыми процентов Fibonacci. Такое наложение графиков и уровней может помочь выявить уровень входа и выхода из рынка. Следовательно, вы можете открыть торговую позицию после отбития или пробоя этих участков.

Однако нужно не забывать о том, что для осуществления удачной торговли по уровням Фибоначчи нужно захватить в обзор как можно больший временной промежуток, тогда мы получим более значимые и действенными данные.

Широко распространено и обнаружение, и расчет уровней ордеров, таких как Take Profit и Stop-loss.

Некоторые системы торговли основаны и построены на уровнях и различных сочетаниях Fibonacci. Но неопытные трейдеры должны понимать, что толковать их однозначно не всегда получается. Иногда для получения верной картины крайне необходимо проводить комплексный технический анализ, который бы сочетал в себе и другие инструменты.

Советы торговли по уровням Fibonacci

Рынок Forex включает в себя и работу с уровнями Fibonacci. В основном они используются трейдерами для того, чтобы принять решение о входе на рынок или для анализа подъема и упадка цен. Наиболее часто пользуются 38, 50 и 62% уровня коррекции Fibonacci от прошлого движения трендов. Рассмотрим несколько советов для качественной работы и торговли по уровням Fibonacci.

  • Поместите на график сетку уровней Фибоначчи, как мы описывали выше. Расположите ее между значениями максимума и минимума рассматриваемого движения цен. Более насыщенную и достоверную информацию вы можете получить, если нанесете различными цветами на графики три-четыре разных временных отрезка уровней Фибоначчи с более продолжительным движением цены . Итак, вы получили картину с большим количеством уровней Fibonacci, которую необходимо проанализировать. Иногда на графике заметны линии, накладывающиеся друг на друга на нескольких временных отрезках. К таким уровням следует отнестись особенно внимательно и идентифицировать как особо значимые участки сопротивления и поддержки.
  • Числа Фибоначчи отображают наиболее значимые уровни. Другими словами этот метод анализа является субъективным. Для того, чтобы определить удачный вход и выход из открытых позиций, воспользуйтесь 38%, 50% и 60%. Однако нужно помнить, что, конечные данные будут более точными, если помимо уровней Fibonacci использовать еще и комбинации с другими инструментами.
  • 62%-ный уровень Фибоначчи характеризует особое сопротивление или поддержку. После достижения его в ближайших зонах наблюдаются множественные, не поддающиеся упорядочению движения стоимостей. Когда цена достигает 62% и двигается далее к 70% и 75%, прежде чем вернуться к 62-м, это служит сигналом на открытие позиции. Лучше подстраховаться и открывать глубокие торговые сделки только тогда, когда вы получите 2-3 дополнительных сигнала, подтверждающих пересечения в пользу предполагаемой позиции торговли.

Стратегии выгодной торговли по уровням Fibonacci

Для входа в выгодную торговую позицию крайне необходимо для начала определить тренд, во-вторых, обнаружить на графике крайние точки пиков ценового движения.

Следующим шагом будет построение сетки Fibonacci из точки min к точке max. Или достаточно расположить на графике числовые уровни Fibonacci.

В дальнейшем нужно наблюдать и анализировать цены. Для того, чтобы открыть торговую позицию, обязательно должны выполняться три условия:

Значение цены должно коснуться откатного уровня (38,2%), но не коснуться уровня 61,8%. Иными словами, цена не может быть закрыта выше уровня 61,8%, характеризующего сопротивление, для нисходящего тренда. Аналогично цена не закроется ниже указанного процента при восходящем тренде.

Если все пункты будут соблюдены, можно открыть торговую позицию тогда, когда столб на графике будет закрыт ниже индикаторной отметки в 5 EMA при продаже или выше отметки 5 EMA при покупке.

В результате всех умозаключений и алгоритмов, приведенных в статье, можно сделать вывод о том, что уровни Fibonacci – это достаточно простой, удобный и мощный инструмент, с помощью которого можно определить скачки цен. Но необходимо учитывать, что сами по себе Фибо уровни не представляют особой ценности. Ведь для того, чтобы качественно и правильно проанализировать движение на рынке, нужно воспользоваться совокупностью и некоторых других методов. Однако любой трейдер должен освоить Фибо уровни и анализ ценовых импульсов на их основе.

Форекс и уровни Леонардо Фибоначчи

Когда великий итальянец Леонардо Фибоначчи, живший в 13 веке, обдумывал красоту и изящество «золотого сечения», он и представить не мог, что спустя 800 лет обнаруженная им закономерность числовой последовательности найдет применение в торговле на валютном рынке. Сегодня уровни Фибоначчи стали неотъемлемой частью многих стратегий торговли на Форекс. Благодаря этому простому, но эффективному инструменту, трейдеры получили возможность прогнозировать ширину диапазона ценовых движений, а также получать подтверждение разворота тренда. Вопросу эффективного использования в реальной торговле линий Фибоначчи (фибо) посвящен данный обзор.

«Золотое сечение» в трейдинге

С помощью простого правила «золотого сечения» можно описать очень многие пропорции, придуманные природой, не случайно он стал математическим эталоном красоты. В основе расчета лежит ряд Фибоначчи – такая последовательность, где каждое следующее число равно сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Для последовательности Фибоначчи выполняется несколько интересных закономерностей:

  • Если разделить любое число ряда на то, что следует за ним, то частное будет стремиться к 0,618. Пример: 21/34 = 0,6176; 34/55 = 0,6182 и т.д.
  • Если разделить любое число из последовательности на то, что следует за ним через одно значение, то частное будет стремиться к величине 0,382. Пример: 21/55 = 0,3818; 34/89 = 0,3820 и т.д.
  • Если провести деление, двигаясь в противоположную сторону, то можно обнаружить и другую особенность: 34/21 и 55/34 и далее по бесконечному ряду — равно приблизительно 1,618.

Рассчитанные значения – 0,618 и 0,382 являются наиболее значимыми из чисел Фибоначчи применительно к торговле на Форекс и, будучи приведёнными к процентному выражению, превращаются в универсальные уровни поддержки и сопротивления для любого ценового движения.

Красота и незыблемость уровней 61,8% и 38,2% открывает крайне широкие перспективы использования уровней Фибоначчи в трейдинге при проведении технического анализа любых рынков. В большинстве случаев речь идёт об определении размера коррекции после сильного роста или снижения котировок. Если последний достигнутый экстремум принять за 100%, а начало конкретной тенденции за 0%, то движение цены до уровней 62% и 38% может помочь определить примерное время, когда график пойдёт к новым максимальным или минимальным пикам, важно лишь правильно определить начальную точку отсчета для каждого измерения.

Использование в торговых системах

Особенностью применения уровней Фибоначчи является относительно простой процесс анализа исходных данных, полученных после определения нулевого значения. Чтобы приступить к открытию сделок, необходимо добавить сетку уровней на график, а перед этим – определить направление тренда.

Лучшим решением, для определения направления действующего ценового импульса, является классический трендовый индикатор – скользящие средние. С помощью двух разнопериодных скользящих можно легко определить наличие восходящего или нисходящего ценового движения.

Добавление на график

Процесс построения уровней Фибоначчи на графике котировок очень прост. Для терминала MetaTrader 4 необходимо воспользоваться пунктом меню «Вставка» -> «Фибоначчи» -> «Линии».

А затем, в зависимости от направления тренда:

  • При восходящем ценовом движении – найти на графике предполагаемую точку начала тенденции роста и зажав левую кнопку растянуть сетку инструмента для вывода уровней Фибоначчи вплоть до последнего наибольшего пика ценового движения. Построение от минимума до максимума расположит «0» отметку внизу, а 100% — наверху.
  • Чтобы построить уровни фибо при нисходящем тренде используется зеркальный метод: нужно найти точку начала движения вниз и, удерживая левую кнопку мыши растянуть сетку уровней до последнего локального минимума с наибольшей амплитудой. В результате этой операции уровень 0% окажется выше, чем 100%.

После того, как трейдер научится строить уровни (линии) Фибоначчи, можно переходить к рассмотрению деталей торгового алгоритма, но сначала нужно разобраться с назначением линий.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Данный инструмент работает как линии поддержки и сопротивления для графика цены. Чтобы облегчить визуальное восприятие информации к двум стандартным значениям (32 и 68) добавлено несколько дополнительных:

  • Линия 100 – указывает на конец ценового движения, локальный максимум или минимум, сформированный во время последней консолидации. Последующее появление новых экстремумов за пределами линии 100% однозначно указывает на продолжение тренда.
  • Линия 61,8 – один из важнейших для торговли по уровням Фибоначчи, часто символизирует мощное сопротивление для нисходящих трендов и поддержку для восходящих. Именно к этой линии устремляется цена во время отката от экстремума. Пробитие же является предварительным сигналом о возможности разворота.
  • Уровень 50 – не является результатом расчета из последовательности фибо, но введён для удобства оценки степени изменения цены. Уровень 50% называется психологическим, его преодоление графиком – хорошая предпосылка к развороту и может сигнализировать о зарождении тренда, направленного в противоположную сторону.
  • Уровень 38 – последняя сильная преграда на пути к развороту ценового движения. Часто этому уровню не придают должного значения, но на валютных парах с большой волатильностью отскок от него может приводить к появлению новых экстремумов на графике.
  • Линия 23,6 — не самое сильное сопротивление или поддержка, но его пробитие может выступать как подтверждение смены тенденции на обратную. Поэтому стоит внимательно отнестись к преодолению этого рубежа и после проведения всестороннего анализа осуществить вход в рынок.
  • Уровень (линия) «0» — символизирует начало тренда и является точкой отсчета. Когда цена пробивает и этот уровень, значит противоположное направление тренда окончательно подтверждено.

Несмотря на то, что линии 61,8% и 38,2% считаются ключевыми, дать однозначный ответ на вопрос о том, какие уровни (линии) Фибоначчи являются сильнее других, невозможно. Разные валютные пары имеют разный «характер» — одни волатильны, как криптовалюты, другие относительно спокойны, как евро/франк. Отскоки и развороты у них происходят при разном соотношении между максимальным и минимальным значениями цен, что не позволяет делать единого для всех инструментов предположения о степени глубины коррекции после роста или снижения.

Как использовать в торговле уровни и линии Фибоначчи

В качестве примера необходимо рассмотреть два случая на нисходящем и восходящем тренде, где для заключения сделок будут использованы уровни коррекции Фибоначчи.

Тренд вниз

Достижение ценой во время коррекции уровня 61,8% служит поводом открыть короткую сделку и продолжать торговать на снижение котировок. При наличии подтверждений от других индикаторов или механизмов технического анализа можно заранее установить отложенный ордер на этот уровень и не ждать его фактического достижения графиком.

Тренд вверх

В следующем примере цена во время отката от максимума также достигла уровня 61,8%, сформировав отскок и продолжив движение вверх. Как и в первом случае, можно было установить отложенный ордер на этот уровень – с целями в районе 100% и на пробой с уровнем профита в районе 50% ценового движения. Один из ордеров сработает обязательно.

В обоих случаях применять отложенные ордера нужно с осторожностью: линии Фибоначчи не позволяют со 100% вероятностью, и с точностью до одного пункта определить момент отскока или пробоя. Для каждой валютной пары требуется экспериментальный подбор «допуска» — расстояния, на которое следует удалить отложенные приказы.

Определение целей

В терминале МТ4 есть специальный инструмент, который применяется для выбора целей – это расширение уровней Фибоначчи, которое находится в том же меню «Вставка» -> «Фибоначчи» -> «Расширение».

Порядок определения целей таков:

  1. Зажимая левую кнопку мыши провести линию от минимума ценового движения до предполагаемого начала коррекции (максимум для тренда вверх)
  2. Щелкнув левой кнопкой мыши по получившемуся пунктиру перетащить узел линии к локальному минимуму, на котором коррекция прекратилась.

Результатом этих действий станет появление новой сплошной линии, относительное значение которой будет составлять 61,8 процента от размера коррекции. Это и есть та цена, на которую нужно установить приказ на закрытие позиции с прибылью.

Настройка

Для эффективного применения уровней Фибоначчи в некоторых стратегиях Forex требуется выполнить настройку – добавить или удалить некоторые линии. Чтобы изменить параметры достаточно щелкнуть левой кнопки мыши по линиям фибо на графике, а затем – правой и выбрать из выпадающего меню пункт «Свойства Fibo».

На соответствующей вкладке можно удалить или добавить отображаемые линии, а также сделать настройки цветовой гаммы. Многие торговые системы предлагают отказаться от значения 23,6, и добавить 78,6 (0,786) – внести необходимые изменения можно в указанном окне.

Лайфхак: в настройках Фибо в колонке «Описание» добавить ($%) перед каждым описанием. Тогда на графике напротив каждого описания уровня появится цена на котором этот уровень находится.

Достоинства и недостатки инструмента

Многие трейдеры знают принцип работы с линиями фибо, но не используют их в своих стратегиях. Причиной тому стала значительная степень неопределённости, когда нельзя заранее сказать с какого именно уровня произойдёт отскок и произойдёт ли вообще. Частично эта проблема решается установкой отложенных ордеров, а для проверки поступающих данных можно задействовать трендовые или осцилляторные индикаторы и по их показаниям принимать решения о входе в рынок.

С практической точки зрения, торговать только по уровням fibo сложно: для успеха требуется правильное определение момента начала ценового движения, а дать однозначные координаты точки, где произошло формирование текущего тренда бывает затруднительно. Но, не смотря на указанные недостатки, уровень Фибоначчи в трейдинге занял почётное место, и остаётся надёжным поставщиком торговых сигналов, пусть и нуждающихся в дополнительном подтверждении.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Для прогнозирования вероятного направления движения цен можно использовать всевозможные индикаторы и методики, но есть способ оценить грядущие тенденции, не прибегая к сложным инструментам. В этом поможет раздел традиционного графического анализа, описывающий фигуры Форекс. Понимая принципы формирования фигур, можно .

Любые стратегии торговли по тренду нуждаются в надежном источнике сигналов о возобновлении движения цен после флэта или коррекции. Для определения момента начала нового импульса .

Волновой анализ хорош во всем: с его помощью можно успешно определять самое начало ценовых импульсов, что дает возможность максимизировать полученную от торговли прибыль. Общее впечатление портят только два основных недостатка: субъективность полученных результатов и .

Паттерны, или определённые последовательности свечей, указывающие на различные состояния рынка, предлагают трейдерам множество простых и однозначных торговых сигналов. Но, как и при использовании любого другого .

Одной из самых известных, самых неоднозначных и популярных теорий анализа изменения цен на рынке Форекс являются волны Эллиотта. Первооткрыватель этого метода теханализа — Ральф Нельсон Эллиотт, старался обнаружить закономерности в .

Уровни Фибоначчи. Как пользоваться?

В данной статье рассмотрим следующие вопросы:

Что такое последовательность Фибоначчи и золотое сечение?

Как нам могут помочь уровни Фибоначчи при трейдинге?

Как пользоваться уровнями Фибоначчи?

Постараемся передать Вам информацию без лишних слов, выбрав самое важное.

Итальянский математик тринадцатого века Леонардо Фибоначчи обнаружил последовательность чисел, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. …

Далее, Фибоначчи обнаружил, что соотношение меньшего числа к большему, из двух любых соседних чисел, равно примерно 0.618

3 разделить на 5 равно 0.6

5 разделить на 8 равно 0.625

8 разделить на 13 равно 0.61538462

Более того, если взять соотношение данных чисел, расположенных к друг другу через одно число, то получим число, примерно равное 0.382

Если через два числа – то 0.236

Если же напротив, разделить наибольшее соседнее число на предыдущее, всегда будем получать примерно 1.618

Округленно.

Многие из нас, вероятно, слышали о таком термине, как «золотое сечение», с которым особенно хорошо знакомы архитекторы.

Так вот, число Ф, равное 1,618 (округленно 1,62), называют «золотым числом».

Примечание: понятие «золотое сечение» не относят к изобретению Фибоначчи, и точно не известно, кто и когда впервые применил данный термин.

Возьмем прямой отрезок любой длины.

Разделим (рассечем) его на два отрезка, один из которых будет составлять 38% от общей длины отрезка, а другой, соответственно, 62%.

Это и будет «золотое сечение».

Именно в данной пропорции меньшая часть относится к большей, как большая часть относится ко всей величине.

Как было установлено учеными, в пропорциях древнеегипетских пирамид, и во многих иных архитектурных произведениях были соблюдены соотношения именно золотого сечения.

Более того, пропорции золотого сечения можно встретить повсеместно в природе от улитки и листьев папоротника до строения планет в солнечной системе.

Так уж было суждено природой, что именно эти пропорции лежали в основе развития объектов материального мира, так как это соотношение обладает наименьшим сопротивлением в своем развитии.

Ключевое словосочетание в данном утверждении – наименьшее сопротивление.

… наверняка у многих читателей рождается много философских мыслей по этому вопросу … Однако, вернемся к нашей теме.

Если посмотреть на улитку, то мы увидим множество постепенно увеличивающихся в размерах структурных элементов, которые подобны друг другу.

Хорошо заметно, что увеличиваются эти элементы не хаотично, а пропорционально. Иными словами, существует некий алгоритм и порядок развития.

В связи с тем, что данный порядок соблюдается уже миллионы лет, можно сделать логическое умозаключение, что видимо именно поэтому, человеческому глазу приятнее всего наблюдать за объектами, которые построены именно по пропорциям золотого сечения, будь то архитектурное творение, либо сам человек.

Во всемирно известной картине Леонардо да Винчи «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо» также соблюдены принципы золотого сечения.

И наоборот, образы, в которых отсутствует данная пропорция, кажутся нам менее красивыми.

Вернемся к нашей улитке.

Структурные элементы объекта, которые различны друг от друга размерами, но которые подобны друг другу, и самому объекту в целом, можно назвать фракталом.

Простыми словами, это подобие подобного.

Приближаясь все ближе к объекту, мы видим все те же элементы (фрактал), внешне подобные самому объекту.

Вы спросите, каким образом понятие фрактал относится к трейдингу?

Забегая вперед, можно отметить, что даже в «волнах» цены на графике любой валюты можно найти подобие более мелких колебаний большим «волнам».

Таким образом, можно проводить аналогию, изучив развитие цены криптовалюты на большом временном диапазоне и наложив ее на колебания на небольших таймфреймах, тем самым предугадывать поведение рынка в будущем.

Переходим к сути уровней Фибоначчи.

Цена росла до определенной отметки, достигнув которой стала падать.

Так вот, ее падение будет продолжаться до отметки в 23,6% от верхней точки, где произошел разворот тренда.

Если цена пойдет ниже, то ее снижение будет продолжаться до отметки в 38,2% от верхней точки.

Если цена пойдет еще ниже, то ее снижение будет продолжаться до отметки в 50% от верхней точки.

Далее идет 61,8%, затем 78,6 % и так далее…

Представим иную ситуацию:

Цена падала до определенной отметки, достигнув которой стала расти.

Ее рост будет продолжаться до отметки в 23,6% от нижней точки, затем до отметки в 38,2%, … 50% и так далее.

Уровней может быть бесконечно!

В результате многочисленных наблюдений за поведением цены, была зафиксирована закономерность, что между уровнями Фибоначчи движение цены менее подвержено какому-либо сопротивлению внешних сил.

Поэтому, если цена «пробила» уровень, либо вверх, либо вниз, то она будет либо расти, либо падать вплоть до следующего уровня. Ключевое слово здесь: до следующего уровня.

Теперь вспомним, о чем говорили выше:

Развитие любых объектов материального мира всегда протекало и протекает по наименьшему сопротивлению.

Данный постулат применим даже к образу нашего мышления, а значит, и нашему поведению тоже! …

Вторая закономерность: именно на уровнях Фибоначчи (как правило) происходит разворот тренда, когда рост меняется на падение или наоборот.

Вот и ответ на вопрос, как нам могут помочь уровни Фибоначчи при торговле на бирже?

— не следует производить покупки или продажи между уровнями, так как в этом случае мы получим либо убыток, либо наша прибыль будет не столь значительной.

Проще говоря, между уровнями не самая выгодная цена. Либо она уже хорошо выросла и может начать падать, так как почти достигла верхнего уровня, на котором обязательно должен произойти разворот тренда, либо уже начала падать и будет падать еще на несколько уровней вниз…

Третья закономерность: именно достигая того или иного уровня, цена несколько «затормаживает» свое движение по текущему тренду. Процесс торговли не прекращается, а вот скорость роста или падения цены на графике замедляется практически до нуля.

Каждый уровень может выступать как уровнем сопротивления, если цена пытается «пробиться» выше уровня, либо уровнем поддержки, когда цена пытается «пройти» ниже уровня, но сразу не может.

Поэтому цена зачастую отталкивается от данного уровня и движется в обратном направлении.

Очень важно знать и помнить следующие моменты:

— анализ по уровням Фибоначчи не может являться единственным методом определения нужных точек входа и выхода с рынка. Всегда необходим комплексный анализ, о котором мы писали в иных статьях, посвященных трейдингу;

— крупные воротила биржевой торговли безусловно также осведомлены об уровнях Фибоначчи, и, обладая внушительным капиталом, могут умышленно создавать ложные сигналы о предстоящем росте или падении цены. К примеру, ставить крупные ордера на покупку, указывая, что на этом уровне должен произойти разворот тренда на рост, и в нужный момент их отменять, затем наблюдая со стороны на падение цены, которое никто не ожидал;

— всегда могут иметь место панические закупки или продажи криптовалюты, вызванные соответствующей информацией в СМИ. В такие моменты цена пробивается гораздо выше или ниже ожидаемой отметки. Создается впечатление, что цена пошла до следующего уровня, тогда как в действительности, это были всего лишь эмоции толпы…

Однако, исключать анализ по Фибоначчи, если Вы всерьез решили заняться биржевой торговлей, будет просто глупо!

Перейдем к вопросу, как пользоваться или как накладывать уровни Фибоначчи?

Есть замечательный интернет ресурс (сайт) – биржа Трейдингвью.

Домен: ru точка tradingview точка com.

Заходим на сайт. На главной странице по середине в окне поиска указываем нужную нам пару криптовалют. Открывается график.

На левой вертикальной панели нажимаем на кнопку «вилы». Открывается новая рабочая панель с расширенными функциями.

Нажимаем на кнопку «коррекция по Фибоначчи».

Напомним: с помощью анализа по Фибоначчи определяются минимальный и максимальный уровни коррекции. (Коррекция – это разворот текущего тренда в противоположную сторону, на сравнительно непродолжительное время).

Самое важное: еще до того, как мы будем накладывать уровни Фибоначчи, нам необходимо наиболее верно определить волну, а именно — ее максимальную и минимальную вершины. Как это сделать – это отдельная большая и важная тема, без понимания которой будет невозможно применение анализа по Фибоначчи. Рассмотрим ее в последующей статье.

Итак, перейдем к техническим деталям.

При любом тренде (растущем или нисходящем), отметив первую точку, мы двигаемся слева направо, удерживая кнопку мышки. Достигнув второй точки, мы фиксируем наши уровни.

При нисходящем тренде, мы двигаемся от верхней точки (где цена была максимальной в данный период времени) к низшей точки (где цена была минимальной в данный период времени).

При восходящем тренде, мы двигаемся от минимальной точки, к максимальной. Также, слева – направо.

На рисунке ниже отображен пример наложения уровней Фибоначчи на нисходящем тренде.

В данном случае, можно говорить о длящемся росте и его продолжении.

Рост начался еще ранее выбранного нами пика, и продолжился вплоть до отметки примерно в 6000 долларов США!

Таким образом, выбранный нами тренд на снижение (максимальную и минимальную точки которого мы выбрали для наложения уровней Фибоначчи), можно смело считать той самой временной коррекцией, после которой рынок пошел вверх еще с большей силой и объемом. Хотя тренд в течение целого месяца, примерно с 05 июня 2020 года по 10 июля 2020 года, был выраженно на снижение.

Вообще коррекция, как правило, и нужна для рынка, чтобы он «передохнул», набрался сил и снова проложил свое движение.

Если Вы не успели закупиться ранее, когда цена была более низкой, тогда Вы всегда можете это сделать при минимальном уровне в ходе той или иной коррекции.

После наложения уровней Фибоначчи, напротив каждого из уровней, Вы видите конкретные числа, обозначающие сам уровень, и стоимость криптовалюты.

Уже исходя из этого, мы и выстраиваем наши отложенные ордера на покупку и продажу.

При растущем тренде, покупаем по цене чуть выше нижерасположенного уровня, от которого цена уже оттолкнулась (от уровня «поддержки»). И продаем по цене чуть ниже вышерасположенного уровня (который еще не стал, но может стать уровнем «сопротивления»).

Если цена все же пробьется выше, то, во-первых, Вы уже получили свою прибыль, во-вторых, Вы можете закупиться вновь, так как с наибольшей вероятностью, цена будет расти и дальше, вплоть до следующего вышерасположенного уровня.

Однако, при этом будет необходимо убедится в том, что цена в действительности полностью пробила уровень. Очень часто бывают прохождения выше или ниже уровня, которые носят временный характер. Особенно ярко это наблюдается в моменты панических закупок или продаж криптовалюты. Цена хорошо и очевидно проходит сквозь уровень, однако спустя небольшое время, происходит резкий разворот тренда, и цена идет в противоположном направлении.

Что касается длительного тренда на снижение, то в процессе движения цены вниз также существуют более мелкие волны, у которых также есть свои пики роста и падения. На снижении закупаем, на росте – продаем. Все как обычно. Ордера на покупку ставим чуть выше уровня поддержки. Ордера на продажу — чуть ниже уровня сопротивления.

Все не так уж и сложно!

Необходимо отметить некоторые иные сложившиеся закономерности:

При росте или снижении цены всегда наблюдается коррекция до уровня в 23,6% от предыдущего значения. После этого текущий тренд продолжается. Иными словами, этот уровень — как небольшая «передышка» для рынка. Но о развороте тренда на данном уровне, как правило, речь не идет. Если до этого уровня коррекции не произошло, то это, как правило, говорит о наличии либо эмоциональных (возможно панических) действий со стороны участников рынка в связи с полученной информацией в СМИ, либо об умышленном влиянии на рынок так называемыми «манипулями», обладающими достаточными для этого финансами.

А вот прохождение уровня в 38,2% (равно как при растущем или падающем трендах) сигнализирует о начале смены настроений на рынке, что может повлечь за собой дальнейший разворот тренда. Однако вероятность продолжения текущего тренда все еще велика.

Последующие уровни, зачастую, прорываются почти без остановок.

Вернемся к вопросу использования инструмента для наложения уровней Фибоначчи на биржах.

Несмотря на очень качественный и разносторонний инструментарий, представленный на портале ru точка tradingview точка com, Вы можете не найти нужную Вам валютную пару. Далеко не все существующие криптовалюты доступны на данной бирже. А на той бирже, на которой Вы уже научились или привыкли торговать, может и не быть заветной кнопки.

Для этого есть хороший выход: калькулятор Фибоначчи, который можно легко найти в поисковике.

Более того, Вы самостоятельно можете рассчитать все должные уровни. Арифметика простая (процентные соотношения были приведены в данной статье выше). Нужно лишь верно определить верхнюю и нижнюю цены.

Не совсем наглядно, но вполне применимо!

Воспользуемся калькулятором Фибоначчи, который найдется первым в поисковике.

Не будем указывать ссылок, найти довольно просто.

Возьмем график любой криптовалюты и найдем восходящий тренд.

Затем зафиксируем для себя наименьшую и наибольшую цены на данном тренде.

Как видно на рисунке, минимальная стоимость криптовалюты до начала роста составляла 0.00001769 биткоина за одну монету.

Предыдущие колебания, где цена была чуть ниже, рассматривать не будем, так как основной рост с очевидным трендом на увеличение стоимости криптовалюты начался с вышеуказанной отметки. Хотя, относительно высокая зеленая свеча слева как раз ознаменовала бычьи настроения на рынке и последующий рост.

Максимальная отметка составляла 0.00002347 биткоина за одну монету.

Далее заходим на сайт, содержащий калькулятор Фибоначчи, и в специальную форму для расчета уровней Фибоначчи на растущем тренде, указываем максимальную и минимальную величины.

Нули можно округлить, вернее убрать, для удобства, иначе результат расчета будет сильно округлен и менее точен.

Нажав на кнопку рассчитать, мы получаем нужные нам числа, соответствующие той или иной цене криптомонеты на конкретном уровне Фибоначчи.

Нужно отметить, что при выборе максимального и минимального значений цены, при написании данной статьи, никакого предварительного анализа не проводилось!

Посмотрим, что у нас получилось?!

Возвращаемся к нашему графику.

Изобразим линии, ровно по числам, выданным нам калькулятором.

Прямо почти четко видно, что после своего пика пошла коррекция, когда цена «провалилась» через один уровень сразу до второго, в 38,2% от верхней точки. Данному уровню соответствует цена 0.00002126 BTC за одну монету (как говорилось выше, нули в ценах были убраны для удобства).

Цена дальше вниз не пошла, так как у нашего изначального растущего тренда еще остались «силы» несколько возобновить свое движение в верх.

После ряда закупок, о которых свидетельствуют несколько зеленых свечек, цена достигла уровня в 23,6 %, которому соответствует цена 0.00002210.

Однако, через данный уровень вверх рынок пройти все-таки не смог. После ряда проторговок стоимость пошла вниз, «пробив» уровень в 38,2%.

Таким образом рынок достиг следующего уровня в 50%, которому соответствует цена 0.00002058.

Также на графике видно, что значительная часть свечей несколько «проваливаются» через данный уровень в 50%. Это однозначно говорит о том, что тенденция к возобновлению первоначального роста сходит к нулю, и что на рынке начинают преобладать «медвежьи» настроения (больше желание продать, нежели купить).

При этом, все же, рынок упорно сопротивляется и пытается возобновить свой рост.

Если, в дальнейшем, уровень в 50% будет пройден вниз полностью, тогда говорить о росте будет однозначно уже нельзя. Можно будить судить о развороте вектора движения цены и наличии уже падающего тренда.

Таким образом, можно считать, что наш анализ наглядно показал, как ведет себя рынок в соотношении с уровнями Фибоначчи.

Вернемся к торговле.

Повторим, что ордера на покупку ставим чуть выше нижерасположенного уровня (или через один или несколько уровней вниз).

Ордера на продажу – чуть ниже вышестоящего уровня.

Какие цены – покажут уровни по Фибоначчи.

Необходимо отметить важную деталь:

При наложении уровней не забываем смотреть в книгу ордеров (более подробно описывали в первой части статьи «Как торговать на бирже»), в которой анализируем общие суммы заявок на продажу и на покупку.

Логично, что если общая сумма заявок на продажу (в первом листе книги ордеров) гораздо превышает общую сумму заявок на покупку, то на рынке преобладают медвежьи настроения и цена с наибольшей вероятностью пойдет вниз.

Однако, сразу же нужно сделать замечание: в данной закономерности очень часто бывают исключения, когда:

А) имеют место умышленные активные интервенции (как правило для совершения «пампа» или «дампа»), когда происходят закупки или продажи без отложенных ордеров, сразу по рынку и в большом количестве, перебивая все текущие отложенные ордера;

Б) имеют место умышленные интервенции, но с фиктивными ордерами, которые оперативно отменяются при достижении рынком нужной цены. Если более точно — ордера выставляются настоящие, однако не с целью покупки/продажи, а с целью напугать иных участников рынка;

В) имеют место панические (эмоциональные) покупки/продажи в связи с «острой» информацией в СМИ.

Возможно, есть еще исключения, но эти — основные.

Также хотели бы обратить Ваше внимание на то, что если есть желание еще более успешнее торговать на бирже, то Вам непременно будет необходимо изучить основные моменты в так называемой «волновой теории» Эллиота.

На этой ноте будем завершать данную статью, так как углубляться в эту тему можно до бесконечности.

В интернете много полезных видео роликов по теории Фибоначчи.

Предлагаем Вам посмотреть один из достойных материалов, в котором на доступном языке коротко поясняется суть вопроса, в техническом ключе.

Об истории и сути анализа по Фибоначчи также занимательно излагается в ролике от Phoenix Group, в первой части шестого выпуска рубрики, посвященной Bitcoin Trading. Можно легко найти на канале Ютюб.

В завершении статьи, в очередной раз повторим, что одного анализа по Фибоначчи — не достаточно. Нужен комплексный подход.

Кроме того, соблюдаем правила и законы рынка, о которых мы беседовали в предыдущих статьях, посвященных торговле на бирже.

Банк. Виды займов. Кредит на бизнес. Кредитные карты. Кредиты онлайн. Микрозаймы

Стратегия “По уровням Фибоначчи”. Уровни Фибоначчи: как использовать линии и расширение

Одним из распространенных и действенных технических инструментов, используемых трейдерами для технического анализа на рынке Форекс и определения значимых технических уровней, являются уровни Фибоначчи . Уровни Фибоначчи открыты итальянским математиком Леонардо Фибоначчи при изучении последовательности чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.

Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38.2%, 61.8%, 100%, 138.2%, 161.8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа : уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи. Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе.

Для этого необходимо найти на рабочей панели пункт «вставка» и выбрать пункт «Фибоначчи» в появившемся окне. Там имеются все инструменты Фибоначчи, и трейдер, нажав на требуемый ему инструмент, перетягивает его на график, где осуществляется построение уровней Фибоначчи и технический анализ рынка на его основании. Так же существуют различные компьютерные программы для расчета значений уровней Фибоначчи на рынке Форекс.

Например, http://www.earnforex.com/ru/фибоначчи-калькулятор. Уровни Фибоначчи в калькуляторе рассчитываются путем ввода в форму низшего и высшего значения выбранного отрезка тренда в целом или его части, затем нажав на кнопку «рассчитать», вы получите значения уровней Фибоначчи – 23.8%, 38.2%, 50% и 61.8%.

Как правильно построить уровни Фибоначчи на графике

Для быстрой оценки рынка чаще всего используется сетка уровней Фибоначчи . Строится она на графике достаточно просто – определяются на ценовом графике две опорные точки, первая из которых соответствует отметке 100%, а вторая – отметке 0% и натягивается между ними сетка, на которой выделены уровни Фибоначчи (см. рисунок).

Весьма существенным и значимым моментом графического построения инструментов Фибоначчи является выбор опорных линий. Для этого рекомендуется брать для построения сетки Фибоначчи ключевые экстремумы графика цены – максимумы /минимумы, поддержки/сопротивления , то есть на них ставить опорные точки.

Помните, что уровни Фибоначчи раскладываются между значимыми, а не выбранными произвольно ключевыми точками. При этом необходимо использовать тенденцию предыдущего движения (тренда), так как текущее движение является коррекцией к предыдущему движению. Например, если цена движется вверх, то сетку Фибоначчи мы будем раскладывать по предыдущему нисходящему движению и наоборот. То есть, всегда необходимо работать исключительно от прошлого к будущему.

Как использовать на рынке Форекс уровни Фибоначчи

Использование в торговле на рынке Форекс уровней Фибоначчи позволяет провести трейдеру анализ движения цены актива. Во-первых, с их помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, а во-вторых, есть возможность определить размер начавшейся коррекции трендового движения.

Цена на уровнях Фибоначчи следует всем правилам таких значимых уровней. Например, если вы видите, что цена актива подходит к уровню Фибоначчи, то можно предположить с высокой вероятностью возможность разворота. Так же вы знаете, что трендовое движение всегда сопровождается откатами, и уровни коррекции Фибоначчи весьма удобны для определения уровней отката, а так же для определения окончания отката и продолжения движении по тренду.

Уровни Фибоначчи демонстрируют взаимоотношения между трендом и коррекционными движениями с возможностью потенциального восстановления в 38%, 50% и 62%, тем самым формируя первичные уровни коррекции. Нанесите сетку уровней Фибоначчи на значимые точки, и вы увидите, как ключевые ценовые уровни пересекаются с процентными линиями Фибоначчи. Именно совпадение графических моделей и уровней Фибоначчи может выявить уровни выхода/выхода из рынка. Соответственно, вы можете открывать торговые позиции после отбития/пробоя этих уровней.

Помните о приоритете большого тайм фрейма – чем на большем временном промежутке построены уровни Фибоначчи, тем они являются более значимыми, и тем более сильное действие они будут оказывать.

Так же широко применяются эти линии трейдерами для определения уровней установки ордеров Take profit и Stop-loss. Так, ордер Stop-loss лучше поместить за уровни Фибоначчи (на отбитие от которых рассчитываете) для того, чтобы ваш Stop-loss случайно не зацепило откатом. Take profit, взятие прибыли тоже рекомендуется проводить на уровнях расширения Фибоначчи. Необходимо сказать, что если на графике у вас совпадают зоны поддержки и сопротивления с уровнем сетки Фибоначчи – это дополнительное подтверждение значимости таких уровней.

Следует отметить, что на уровнях Фибоначчи, а так же на комбинации с ними построены различные торговые системы. Однако начинающие трейдеры должны помнить, что уровни Фибоначчи не являются инструментом, который позволяет трактовать рыночные движения однозначно. Иногда уровни Фибоначчи на рынке не подтверждаются, и оптимальным вариантом их использования является комплексное сочетание с другими инструментами технического анализа.

Уровни Фибоначчи находят широкое применение на рынке форекс . В первую очередь они применяются для анализа движения цены и принятия решений трейдером о входе в рынок. Для этого чаще всего используются 38%, 50% и 62% уровни коррекции Фибоначчи от предыдущего трендового движения. Некоторые советы для их применения:

Установите на график сетку уровней коррекции Фибоначчи и растяните ее между уровнями максимума и минимума изучаемого ценового движения. Для более полной информации следует нанести уровни Фибоначчи в различных цветах на графики 3-4 различных временных интервалов с более длительным движением цены. На графике вы получите картину с множеством уровней Фибоначчи. Проанализируйте их. Часто можно выделить на графике несколько уровней Фибоначчи, которые совпадают на различных временных интервалах. Эти линии следует идентифицировать и работать с ними, как со значимыми уровнями поддержки и сопротивления.

Числа Фибоначчи – это потенциально важные уровни. Используйте уровни 38%, 50% и 62% для входа и выхода из открытых позиций. Но при этом необходимо помнить, что эти уровни отката цены сами по себе не определяют цель, к которой стремится цена при движении. Она может перейти легко на следующий уровень Фибоначчи в том случае, если не получит необходимой поддержки на предыдущем уровне. Результаты будут более точными, если уровни Фибоначчи использовать в комбинации с другими графическими инструментами (торговые каналы, средние скользящие, разворотные фигуры)

Уровень Фибоначчи в 62% – это сильный уровень сопротивления/поддержки и по его достижению часто в близлежащей зоне возникают множественные хаотические движения цены. Сигнал на открытие позиции – когда цена пробивает 62% и устремляется дальше к 70-75% уровню коррекции, прежде чем вернуться снова к 62% уровню. Открывайте торговые сделки с глубоких уровней коррекции, если получите дополнительно два – три сигнала подтверждения пересечением в поддержку предполагаемой торговой позиции. В случаях, когда перекрестных подтверждений не отмечается – лучше находиться вне рынка. Так же помните, что, если коррекционное движение достигает уровня отката 62%, то в торгуемых временных периодах коррекция часто продолжается до 100% уровня и тенденция завершается.

Стратегия торговли на уровнях Фибоначчи

Установки для открытия: Используется любой тайм фрейм от 5 мин – 1 час. Валютная пара: любая. Индикаторы: 5 EMA

Правила входа в торговую позицию: определите тренд и найдите на графике последние точки минимума и максимума ценового движения – A и B. Протяните сетку Фибоначчи из точки A в точку B или отметьте на графике просто числовые уровни Фибоначчи.

Затем наблюдаем за ценой. Для открытия торговой позиции необходимо выполнение трех условий:

Цена актива должна пробить 5 EMA

Цена должна коснуться линии 38.2% Фибоначчи (уровень отката)

Уровень Фибоначчи 61.8% не должен быть пробит. То есть, цена не должна закрыться ниже уровня сопротивления 61.8% для восходящего тренда или выше при нисходящем тренде.

Когда все положения соблюдены, открываем торговую позицию как только свеча на графике закроется выше 5 EMA для покупки или ниже 5 EMA для продажи. Ордер Stop-loss размещаем на 4-5 пункта выше (нисходящего) / ниже (для восходящего) уровня 0,618 Фибоначчи. Ордер Take profit устанавливается на уровне Фибоначчи 1,618, растянутом из точки A.

Рыночная цена тяготеет к уровням — и это понятно, ведь именно на уровнях находится скопление рыночных ордеров. Поэтому есть несколько техник прогнозирования этих уровней, от простых п/с до чрезвычайно популярных чисел Фибоначчи, что встречаются буквально на каждом 3м графике. Существует колоссальное количество торговых систем на их основе, однако, все из них можно распределить по двум темам: коррекции (ретрейсменты) и расширения.

Леонардо Фибоначчи — древний итальянский кекс, что обнаружил простую числовую последовательность. Эта последовательность, как выяснилось, встречается повсеместно и является универсальной для множества природных явлений.

Выглядит она вот так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Последовательность начинается с 0, затем 1, далее 0 + 1 = 1, третье число. К нему прибавляются второе и третье число последовательности (1 +1) = 2, четвертое число. К нему прибавляется третье и пошло-поехало.

Последовательность Фибоначчи — это сумма двух предыдущих чисел.

Далее, на основе двух чисел определяется любопытная пропорция. Если первое число в последовательности разделить на второе — следующее в ряду — получится 0.618. Скажем, если 55 разделить на 89 либо 21 разделить на 34. Всегда одна и та же пропорция, с округлением в бОльшую сторону. Всегда 0.618.

Если же делить числа через одно, будет всегда получится 0.382. Скажем, 13 / 34, либо 34 / 89 = 0.382. Магия и шаманство чисел.

Эти дроби считаются так называемым «золотым сечением» и оно встречается в природе повсеместно. Особенно любят в качестве примера показывать спирали, как в подсолнухе укладываются семечки и прочее. Эдакая вселенская дробь.

Теперь сразу к делу, чтобы долго эти дроби не мусолить.

Уровни коррекции (ретрейсемента) Фибоначчи выглядят вот так:

Уровни расширения Фибоначчи так:

Зачем нужны уровни, основанные на их дробях? Многие трейдеры считают, что если семечки в подсолнухе идут по спирали, расстояние между ветвями которой вычисляется этими дробями, почему бы уровни ретрейсмента не использовать как поддержку или сопротивление? Вот трейдеры так их и используют. Эти уровни также применяются для открытия сделок или размещения стопов в форексе.

А вот уровни расширения используются в форексе для установки ордеров вроде «тейк-профит». Другими словами, по их мнению, цена частенько до этих уровней доходит, что и нужно принимать во внимание при анализе.

Фибоначчи на графике используется на основе свингов — это такие свечи, где слева и справа от них есть, как минимум, два верхних максимума либо верхних минимума. Сейчас покажем на примерах, ибо здесь легко запутаться.

Свечной свинговый паттерн выглядит вот так. Просто свечка и две свечи по бокам, что выше/ниже ее.

Уровни ретрейсмента (коррекции)

Сразу договоримся, уровни Фибоначчи — трендовый инструмент, для консолидации они не подходят. Суть в том, что когда тренд идет вверх, цена тяготеет к откатам от уровней сопротивления, построенных на дробях Фибоначчи. Аналогично для тренда вниз и поддержки.

Чтобы построить эти уровни, нам понадобятся свинги и сетка на живом графике. Нашли нижние свинги, затем верхние и протянули между ними сетку.

На живом графике выбрать ее можно вот так:

Фибоначчи в тренде вверх

Сетку мы протянули между этими двумя свечными моделями (свингами) и уровни ретрейсмента Фибоначчи показаны автоматически. Как видим, весь комплект присутствует.

Теперь возьмем дневной график AUD/USD и протянем нашу сетку между двумя свингами.

Основная задача — дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одного из ретрейсментов Фибоначчи. Выглядит это вот так.

В данном случае откат произошел от уровня 0.382 после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236.

Фибоначчи в тренде вниз

Действуем точно также, протягиваем сетку между двумя свечными паттернами-свингами, но уже вниз. График EUR/USD, 4-часовой ТФ. Расчет на то, что раз цена откатывает вверх, то она столкнется с одним из уровней сопротивления Фибоначчи, поскольку общий тренд вниз очень сильный.

Действительно пошел откат, рынок притормозил ниже уровня 0.382 – ранний намек на исчерпание сил быков. Наконец, на уровне 0.500 быки выдохлись и и уровень отработал как сопротивление. И вот эти два уровня — 0.382 и 0.500 частенько взаимодействуют друг с другом. Их основное предназначение — в роли временных поддержки и сопротивления.

Про п/с мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать. Нет. Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности. Поэтому цена на таких уровнях любить консолидироваться в микро-канальчики, прежде чем путешествовать дальше.

Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают

Как вы прекрасно уже знаете, цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи.

Так что эти уровни — намек, но не железобетонная гарантия откатов и отскоков.

Вот, скажем, мы протянули сетку и все, вроде бы, у нас получается. Тренд нисходящий, цена застряла на уровне 0.500. Ну что ж, скажете вы, самое время входить на отскоке, верно? Сейчас отскочит и все девушки наши (или парни, если вы трейдер женского пола). А может, и печеньки в магазине.

Однако, посмотрим что произошло потом. О, вот тебе и номер. Цена и не думала разворачиваться от этого уровня — напротив, бодро пошла себе дальше.

Как выяснилось, здесь речь идет уже о долгосрочном развороте тренда, а ему уровень 0.500 оказался не указом.

Какие из этого можно сделать выводы? Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации. Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется.

Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.500 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Иногда цене вообще эти уровни глубоко до лампочки. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые — менее.

Так что в использовании уровней Фибоначчи вам пригодятся все инструменты в вашем арсенале, о которых мы уже знаем. Инструменты, которыми мы фильтруем входы от уровней поддержки и сопротивления, не важно, Фибоначчи ли или обычные. Скажем, осцилляторы с их дивергенциями, паттерны прайс экшн и многое другое.

И вообще, давайте совместим уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением — хорошая мысль.

Уровни коррекции Фибоначчи и уровни поддержки/сопротивления

Мы уже поняли, что уровни Фибоначчи довольно-таки субъективны. И как и все в техническом анализе, просто так их использовать нельзя. Окей, не будем оставлять бедное золотое сечение с его подсолнухами в одиночестве и найдем ему помощь в основах технического анализа — обычных уровнях.

В данном случае, нам нужен усилитель уровней. Это когда обычная поддержка или сопротивления хорошо сочетается с каким-то уровнем или уровнями коррекции Фибоначчи.

Скажем, следующим образом.

Восходящий тренд, столько зеленых свечей.. все это очень мило, но где же входить? Тем более что цена явно пошла с низкой волатильностью. Сетку мы растянули и давайте добавим зеркальный уровень, где сопротивление стало поддержкой. Его видно очень хорошо. Заметьте, как он сочетается с уровнем 0.5.

Теперь нам надо дождаться взаимодействия цены с этим уровнем. Как видим, цена действительно всерьез восприняла этот уровень, он отработал как поддержка, не пустил цену дальше и она, вся такая разочарованная, рванула вверх.

Были там и напряженные моменты, скажем, когда цена длинной тенью устроила ложный пробой и всячески капризничала. Как вы уже понимаете, поддержка и сопротивление — в первую очередь, зоны интереса. Область, что вызывает у цены максимальную реакцию. Не в последнюю очередь по той причине, что все используют эти уровни. И, закономерно, чем больше институциональных трейдеров применяют уровни Фибоначчи, тем больше эти уровни влияют на поведение цены. Тут есть прямая зависимость. Именно по этой причине работают и простые уровни поддержки и сопротивления.

Гарантий, что эти уровни будут «пружинить» цену, конечно же нет, но нам гарантии и не нужны, а то мы не знаем, что их в трейдинге нет? Знаем прекрасно. Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально — для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе.

Уровни Фибоначчи и линия тренда

Другой способ применения Фибоначчи — вместе с еще одним базовым инструментом технического анализа. А какой там инструмент у нас после поддержки и сопротивления идет? Правильно — линии тренда.

Именно в восходящем и нисходящем тренде многие трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи, так что совместить их с линиями тренда — то, что доктор прописал.

Взглянем на следующий график. Как видим, валютная пара идет в восходящем движении, линия тренда красивая и однозначная.

Надо покупать, раз такая пьянка, скажем, когда цена снова коснется линии тренда. Однако, давайте добавим уровни коррекции Фибоначчи и посмотрим, что получится. А получится более точная зона входа.

Используем два свинговых значения и наблюдаем за происходящем. Нас особенно интересуют уровни 0.500 и 0.618. Мы на них будем возлагать надежды, как на хорошие уровни поддержки. Наблюдаем.

Вот вам и пожалуйста — уровень 0.618 (61.8%) отработал как поддержка, причем в аккурат на линии тренда. Самое время входить на дальнейшее повышение тренда.

Два простых инструмента порой дают не менее простые результаты. Аналогично можно использовать уровни Фибоначчи с горизонтальными поддержкой и сопротивлением. В данном случае, Фибоначчи будет выступать как еще один способ фильтрации входов у уровней п/с.

Коррекция Фибоначчи и японские свечи

Мы уже соединяли уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением, а также с линиями тренда. Давайте не будем останавливаться и добавим в наше меню японские свечи.

Уровни Фибоначчи — они и в Африке уровни. По поведению японских свечей можно определять и характер движения цены у таких уровней.

Взглянем на такой вот пример:

Видим отчетливый нисходящий тренд вниз, правда цена явно притормозила. Этот тренд, он еще работает и если да — где в него входить? Воспользуемся уровнями коррекции и проверим.

Видим, как цена чешет себе вверх, вот дела, а где же нисходящий тренд, как-то не наблюдается. Последняя свеча вообще, полная бычья, у самого уровня 0.618. Не похоже, что он удержится. Наблюдаем дальше.

Сюрприз — цена не смогла пробить этот уровень. Мало того — мы видим образование красивейшей свечи доджи прямо у уровня 0.618. Вы и сами помните, что это и свеча сомнений и, в ряде случаев, свеча разворота. Вполне вероятно, что уровень устоял, а все трейдеры пожирают глазами этот доджи.

И хотя это не гарантия разворота, шансы — а в трейдинге все зависит от вероятностей — выглядят весьма недурно.

Как видим, кто воспользовался шансом, тот и молодец — цена обеспечила долгожданный разворот аж до нижней линии поддержки. Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле.

Работу от уровней нужно подтверждать, свечи для этого — первый кандидат. Добавим к ним паттерны price action – будет еще лучше. Другими словами, если при анализе свечных комбинаций у уровней фибоначчи расценивать их, как стандартные уровни поддержки и сопротивления, можно добиться весьма неплохих результатов.

Уровни расширения Фибоначчи

Теперь расширим наш Фибоначчи-инструментарий, для чего взглянем на восходящий тренд. Сначала мы, как обычно, протягиваем сетку обычных уровней коррекции. Как это делается, мы помним — от нижнего свинга к верхнему, где свинг — это свечной разворотный паттерн, указывающий на минимальные и максимальные значения цены.

Видим, что уровень 0.500 работает как сопротивление и, после трех неудачных попыток пробоя, цена отправляется в дальнейшее путешествие вверх, после чего пробивает наш самый верхний уровень от верхнего свинга.

  • Цена дошла до уровня 0.618, что совпал с предыдущим верхним свингом.
  • Откатилась до уровня 0.382, что отработал как поддержка.
  • Пошла вверх и уткнулась в сопротивление на уровне 1.000.
  • Спустя некоторое время сопротивлением стал уровень 1.618.

Как видим, уровни 0.618, 1.000 и 1.618 вполне себе отработали как поддержка и сопротивление, в нужных местах.

Теперь проделаем аналогичный трюк для нисходящего тренда. Используем тот же скриншот, что уже был немного раньше и делаем все точно также. Сначала уровни коррекции, далее уровни расширения.

Доджи от уровня 0.618, цена прошла до нижнего уровня коррекции фибоначчи, он же уровень сопротивления. Теперь тянем сетку расширения.

И вот что происходит:

  • Цена столкнулась с поддержкой 0.382.
  • Уровень 0.500 сначала отработал как поддержка и затем как сопротивление.
  • Уровень 0.618 тоже был цене весьма интересен. Именно на нем цена задержалась перед движением вниз.

На этих примерах становится понятно, что уровни расширения фибоначчи являются логическим продолжением уровней коррекции и нередко (хотя и не всегда) формируют временные уровни поддержки и сопротивления.

Помните, что гарантированного способа определить, когда уровень фибоначчи отработает как сопротивление или поддержка нет. Однако, применяя все приемы технического анализа, которые мы уже изучили, вы существенно расширяете свои возможности по определению таких вот ситуаций.

Поэтому, уровни расширения и коррекции фибоначчи следует расценивать как вспомогательный, полезный в ряде случаев инструмент. Но не ждите, что цена будет там прыгать, как мячик. Сами понимаете, тогда и ваша бабушка могла бы торговать.

Уровни фибоначчи — зона вашего интереса. Если у этих уровней формируются какие-то свечные комбинации, если осцилляторы или другие инструменты показывают что-то любопытное — самое время насторожиться.

Использование уровней Фибоначчи

Фибоначчи — это технический инструмент, по сути, автоматического построения уровней поддержки и сопротивления. Их нужно дополнять:

  • стандартными линиями поддержки и сопротивления;
  • линиями тренда;
  • японскими свечами;
  • вспомогательными индикаторами.

И тогда они станут неплохим помощником в вашей работе. Именно так и создается торговая стратегия, на базе комбинируемых инструментов и изучения их особенностей в разных рыночных условиях.

Три самых важных уровня коррекции фибоначчи, это:

Все остальные уровни, скажем, 0.236 или 0.764 являются вспомогательными.

А это важные уровни расширения:

Использовать Фибоначчи нетрудно. Берутся свинги (верхний и нижний), как максимальные и минимальные значения цены. От них протягивается сетка, а ее линии используются как намеки на уровни поддержки и сопротивления.

Применять ли Фибоначчи в вашей работе — решать вам. Лично я привык чертить уровни руками, от зон, что выбираю сам. Но при этом вполне понимаю тех, кто использует такие дополнительные инструменты для обнаружения иных зон.

Как мы помним по концепции самоисполняющегося пророчества, чем больше трейдеров используют определенный инструмент, тем большую значимость они имеют. А Фибоначчи — очень популярный инструмент, что нередко проскакивает и на графиках профессиональных банковских трейдеров. Так что это пророчество, что сбывается достаточно часто.

Согласно исследованиям некоторых экспертов, в мире существуют космические законы, проявление которых можно встретить повсеместно. Следы этих глобальных явлений буквально пронизывают все элементы природных явлений и деятельности человека. На основе таких идей была, к примеру, разработана «Теория Хаоса» Билла Вильямса, который ввел в трейдинг понятие фрактала, позволяющего находить элементы порядка внутри хаотических структур, к которым относится и валютный рынок. Однако в данной статье речь пойдет о другой еще более значимой теории, разработанной в XIII веке Леонардо Фибоначчи.

Этот великий ученый предоставил миру последовательность чисел, в которой каждая следующая цифра является суммой двух предыдущих. При этом отношение каждого из этих чисел к предыдущему равно примерно 1,618. Предоставленная последовательность воплощает «Принцип Золотого Сечения», который повсеместно представлен в природе. Его можно встретить и в пропорциях тела человека, и в раковине улитки и даже при рассмотрении спирали галактики, что говорит об универсальности и всеобщем распространении этого принципа. Тема эта сама по себе очень интересна и обширна, но ниже будет рассмотрен только ее практический аспект, который интересен в первую очередь трейдерам тем, что позволяет легко выделять в хаосе движения цены значимые уровни направленного движения и коррекции.

Линии Фибоначчи в Metatrader4

Чтобы использовать теорию великого математика в своих целях, трейдеру следует найти в своем торговом терминале инструмент «Линии Фибоначчи». Кнопка управления этой опцией вынесена в Metatrader4 сразу на панель инструментов и по умолчанию находится в месте, на которое указывает красная стрелочка с представленного ниже скриншота.

Также этот инструмент доступен через меню «Вставка», где трейдеру остается выбрать «Фибоначчи — линии».

После этого необходимо правильно установить их на график, чтобы можно было видеть наиболее значимые линии, до которых цена может откатываться. Чтобы это сделать, нужно сначала выявить наличие на рынке какого-либо тренда (кроме бокового), после чего, установив линии Фибоначчи, можно будет легко выделить лучшую точку для входа.

Как строить линии Фибоначчи

На представленном ниже скриншоте показан восходящий тренд, который образовался после нисходящего движения. О начале нового движения известил бычий пин-бар и продавцы начали активно толкать цену вверх, что уже невооруженным взглядом стало хорошо заметно на ценовом графике, где восемь свечей подряд цена хорошо двигалась вверх, сделав коррекцию на 10 и 11 барах. Соответственно, увидев такую ситуацию, у трейдера возникает желание присоединиться к текущему движению и заработать. Однако, чтобы в течение первого же времени не напороться на откатный корректирующий импульс, нужно поточнее определить точку для входа.

Для этого, выбрав в своем торговом терминале технический инструмент «Линии Фибоначчи», трейдер устанавливает курсор у основания первого бара начавшегося тренда, зажимает левую клавишу мысли и тянет таким образом линейку Фибоначчи до первой коррекции, которая должна быть хорошо заметная на ценовом графике.

Значимые уровни Фибоначчи

Расстояние между двумя крайними точками натянутой линейки или, как еще говорят, сетки, берется за 100%, а внутри этого диапазона автоматически определяются уровни 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 78,6 процентов от всей пройденной ценой дистанции. Но, 23,6%, к примеру, это крайне слабый уровень Фибоначчи, который практически не используется в торговле. В то же время этот инструмент не содержит и одного очень важного уровня, а именно — 78,6%. Чтобы убрать не нужный, и поставить требуемый уровень Фибоначчи, необходимо установить курсор мыши на пунктирную линию сетки и два раза нажать левую кнопку. Тогда на пунктирной линии появятся мелкие квадратики, за которые можно перетягивать линейку и изменять ее, если была допущена ошибка при ее размещении на ценовом графике.

Выделив описанным образом линейку, следует навести курсор на центральный квадратик и нажать правую кнопку мыши. В результате будет задействовано контекстное меню, в котором для установки новых уровней и удаления ненужных следует выбрать пункт «Свойства Fibo». В открывшемся «окошке» можно поменять цвет отображения уровней, удалить один из них или добавить новый. Чтобы убрать линию 23,6%, ее нужно найти в списке, выделить один раз и нажать «Удалить». Все, с этого момента чрезвычайно слабый уровень Фибоначчи в 23,6% отображаться не будет, а значит — можно перейти к установке более востребованного и значимого параметра в 73,6%. Для этого нажимают «Добавить» и в поле «Уровень» вписывают значение 0,786, а в графе «Описание» указывают 78,6.

Числа Фибоначчи и их свойства

Про что же говорят трейдеру данные, определяемые принципом «Золотого сечения». Дело в том, что движения цены по большей части хаотичны и в них прослеживаются те же универсальные космические законы, которые действуют в мире. Используя размещенные числа Фибоначчи на линейке и понимая их свойства, трейдер с чрезвычайно высокой долей вероятности может определить глубину коррекции, что позволяет ему выбрать наиболее оптимальный момент для входа в рынок — в самом начале нового импульса по тренду!

На представленном выше скриншоте (в пункте, посвященном построению линий) хорошо видно, как на графике зародился восходящий тренд, а на 9-11 барах произошла первая коррекционная волна — цена откатилась до уровня 38,2 и затем вновь продолжила свое восходящее движение. Это, если рассматривать и анализировать график как положено, то есть после закрытия свечи. Если трейдер непосредственно наблюдал за ценой, то и тут он мог видеть, как цена протестировала уровень 50,0 (касание тенью свечи в точке low) и восходящий тренд вновь набрал силу.

Таким образом, свойства чисел Фибоначчи помогают трейдеру выделить уровни наиболее вероятной поддержки (38,2, 50, 61,8 и 78,6), отбившись от которых, можно цена формирует новый сильный импульс вдоль направления тренда.

Торговля по уровням Фибоначчи

Учитывая все вышесказанное, рождается закономерный вопрос, если каждый из перечисленных уровней Фибоначчи такой значимый, то какой же из них выбрать для заключения сделки. Тут необходимо понимать, что сами по себе уровни не дают конкретного сигнала к открытию позиций. Это ложное заблуждение, которое может привести к большим потерям, если использовать его в трейдинге.

То есть торговля по уровням Фибоначчи происходит с опорой на другие элементы технического анализа. Если, к примеру, сделка совершается по тренду, то при формирующейся коррекции можно искать какие-то свечные модели разворота, и в случае их образования с опорой на значимый уровень Фибоначчи, можно практически с полной уверенностью входить в рынок. В тех же случаях, когда трейдер пытается отработать какой-то контр трендовый сигнал, то линии Фибоначчи вполне могут выступать в данном случае целевыми уровнями, на которых оптимально фиксировать прибыль.

Расширение Фибоначчи

Еще одним крайне интересным инструментом выступает «Расширение Фибоначчи». Эта опция также вынесена на верхнюю панель управления по умолчанию, где найти ее не составит никакого труда.

Используют «Расширение Фибоначчи» для установки тейк-профита при торговле по тренду. Практикующие трейдеры хорошо знают, что важно не только хорошо войти в рынок, но и вовремя выйти из него. Именно в этом и помогает указанный инструмент, наглядно демонстрирующий те уровни, с которых может начаться коррекция или даже смена существующей тенденции.

Устанавливают его все так же просто — выделив «Расширение Фибоначчи» и зажав левую кнопку мыши, сетку тянут от начала тренда до максимальной или минимальной точки (в зависимости от направления движения) цены. После этого инструмент требует небольшой корректировки, которая поможет более точнее выставить уровни для взятия прибыли.

Для этого вновь необходимо дважды щелкнуть по красной пунктирной линии и установить появившееся квадратики так, чтобы первый внешний указывал на точку зарождения тренда, второй на экстремум перед первой коррекцией, а третий квадрат (внутренний) должен быть установлен на точку, где коррекция завершилась.

Сделав все правильным образом, на ценовом графике появятся целевые уровни Фибоначчи 61,8, 100 и 161,8. При желании можно добавить еще уровень 50.0. Для этого выделяют двойным щелчком мыши технический инструмент и нажимают правую кнопку, открывая «Свойства Expansion». Далее, используя кнопки «Удалить» и «Добавить» производят необходимые корректировки.

После того как эта информация появляется на графике трейдер видит, в каких областях скорее всего произойдет коррекция. Поэтому при достижении таких ценовых зон можно фиксировать прибыль и наблюдать за дальнейшем развитием ситуации, пережидая коррекцию или наблюдая за сменой тенденции, открывая потом сделки в сторону нового или продолжившегося тренда.

Временные зоны Фибоначчи

Кроме того, торговый терминал содержит временные зоны Фибоначчи. Этот инструмент представляет собой вертикальные линии, которые накладываются на график цены с тем, чтобы показать временные промежутки, где наиболее вероятна смена тенденций. Для построения таких областей используются два экстремума, из которых первый должен обязательно быть разворотным.

Соединив их между собой при помощи инструмента «Временные зоны Фибоначчи», трейдер получит ряд вертикальных линий, сдвинутый в будущее, где скорее всего будут наблюдаться какие-то пиковые значения цены. Для расчета значений продолжительности этих временных зон используется числа Фибоначчи, а точнее их соотношение в 1,618.

Веер Фибоначчи

Метод великого ученого использовался при создании еще одного технического инструмента — веера Фибоначчи. Построение его, как и всех других подобных инструментов крайне просто, а роль довольно значительна, так как веер Фибоначчи применяется для определения разноплановых уровней поддержки.

Для того чтобы установить этот инструмент на ценовой график, необходимо соединить точки начала и пика на тренде. Через этот ценовой канал условно проводят вертикальную линию, на которой по методу Фибоначчи выставляют точки наиболее значимых уровней — 38,2, 50 и 61,8, после чего от начального пункта проводят лучи через определенные таким образом уровни.

На представленном скриншоте видно, как цена протестировала поочередно сначала отметку в 38,2, в 50, затем в 61,8 и сделала последний рывок, после чего, пробив уровень 61,8, направилась вниз. Этот способ может помочь при определении точек фиксации прибыли и выхода из тренда.

Дуги Фибоначчи

Еще один инструмент, который помогает в определении уровней поддержки и сопротивления — это дуги Фибоначчи. Для его построения также берут точку разворота и пиковое значение цены, после чего, используя последнюю за точку отсчета рисуют дуги, словно гигантским циркулем Фибоначчи, откладывая окружности на 38,2, 61,8 и 50.

Для того чтобы получить максимально точную информацию относительно значимых уровней поддержки и сопротивления дуги Фибоначчи обычно комбинируют с веером.

Канал Фибоначчи

Последним инструментом торгового терминала, который воплощает метод Фибоначчи является «Канал…». Как и предыдущие помощники, этот помогает определить значимые уровни для формирования коррекций и пробоев, но внешне представляет он собой классический рисунок из линий поддержки и сопротивления.

Для построения используются точка разворота и последняя свеча графика. Использование канала Фибоначчи хорошо проводить с одновременным использованием других средств для определения границ ценового диапазона, в котором движутся котировки.

Метод Фибоначчи уже давно себя хорошо зарекомендовал и его повсеместно используют все трейдеры мира. Наибольшую популярность он обрел среди «волновиков», для которых линии (сетка) Фибоначчи — это подручный инструмент для определения различных импульсных и коррекционных волн. Однако полезность этих инструментов требует, чтобы их знали и применяли все без исключения трейдеры, так как это позволяет понимать все происходящее на рынке, трезво оценивая обстановку, и находя подтверждение тем или иным фигурам продолжения и разворота, что помогает отсеивать часть ложных сигналов, делая торговлю значительно более эффективной.

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня мы коснёмся такой необычной темы, как формула красоты и совершенства в трейдинге. Большинство трейдеров вряд ли смогут коротко и ясно объяснить, чем когда-то их покорили биржевые графики. А ведь в них заложены те же самые закономерности, что и в цветах, в снежинках и в причудливых изгибах морских раковин.

Эти закономерности известны как «золотое сечение» и открытие их принадлежит итальянскому математику Леонардо Фибоначчи (кстати, я уже кратко описывал ряд Фибо в материале про ). Поэтому сегодня поговорим о нем более подробно. Итак, линии Фибоначчи как пользоваться ими в биржевой торговле.

Для понимания математического смысла линий Фибоначчи нужно вспомнить, что такое ряд чисел Фибоначчи. Это такая числовая последовательность, в которой первые 2 числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

Соотношения между числами этого ряда периодически повторяются, но особенно важным является соотношение 0,618:0,382. Вся прелесть в том, что 0,618:0,382=1:0,618=1,618. Целое относится к большей части так, как большая часть относится к меньшей. Это «золотое сечение» и оно очень часто встречается в природе, а также в различных статистических закономерностях.

В трейдинге эта пара чисел обычно ограничивает интервал, в пределах которого цена может завершить коррекцию. Иными словами, при коррекции цена может пройти расстояние от 38,2 до 61,8% от предшествовавшего движения по тренду, после чего тренд либо продолжится дальше, либо сменится на противоположный. Между этими границами ещё одним разворотным уровнем может стать отметка 50%, хотя в ряду чисел Фибоначчи это отношение встречается лишь 1 раз (1:2).

Встречаются также коррекции глубиной 23,6% и 76,4%, но сравнительно редко. Если при завершении коррекции цена возобновляет движение по тренду, расширенные уровни Фибоначчи (свыше 100% от предыдущей трендовой волны) помогают наметить возможные цели.

Будь богаче – торгуй Фибоначчи!

Для подробного ознакомления с темой торговли по уровням Фибоначчи отлично подойдёт книга «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги» А. Кияницы и Л. Братухина. Мы же ограничимся практическими примерами на метатрейдер 5 и слегка затронем .

Построение линий Фибоначчи в терминале МТ5 реализовано очень просто. Предположим, нам нужно войти в сделку по тренду, используя коррекцию для поиска подходящего уровня. Для этого в терминале открываем пункт меню «Вставка – Объекты – Линии Фибоначчи» и при нажатой левой кнопке мыши протягиваем сетку из линий от уровня начала тренда до начала его коррекции.

Оценка текущей ситуации как коррекции часто носит субъективный характер, но обычно если на сетке цена при откате пробивает уровень 23,6%, можно говорить о полноценной коррекции. Поэтому торговля по уровням коррекции рискованна (запас хода может быть очень мал), а вот подготовиться к продолжению тренда, наоборот, намного удобнее.

В этом примере цена доходит до коррекционного уровня 61,8%, (что бывает не очень часто), отражаясь от него с удивительной точностью. Как видим, уровни 38,2% и 50% были уверенно пробиты, поэтому открытие продажи от них выглядело рискованно.

Итак, коррекция завершилась и можно рассчитывать на хорошую прибыль в случае продажи. Но как оценить запас нисходящего движения? И здесь на помощь приходят уровни Фибоначчи, но уже как т.н. расширение. Построить его можно, отложив сетку от начала коррекции до её завершения. Тогда ниже уровня начала расположатся дополнительные уровни 161,8%, 261,8% и т.д.), которые можно считать потенциальными целями трендового движения.

В нашем примере первая попытка достижения уровня 161,8% была в январе 2012 года, но она закончилась неудачей, за которой последовала новая сильная коррекция. Однако, в мае 2012 года целевой уровень нисходящего тренда всё же достигнут.

Психологически непросто держать открытую позицию, когда цена надолго уходит в противоположную сторону. Для этого нужно обладать навыком самодисциплины . Порой более прибыльна торговля со скользящим стопом и повторным открытием позиции по тренду от новой коррекции.

По этой причине уровни Фибоначчи редко используют как самостоятельный индикатор. Как правило, они служат хорошим подспорьем для определения уровней , но сигналы на открытие позиции получают при помощи дополнительных индикаторов.

С Фибо и БО – не слабо!

Применение линий Фибоначчи в бинарных опционах почти ничем не отличается от обычной торговли. Например, если цена пробила коррекционный уровень 23,6% и закрепилась выше него, то с очень большой вероятностью будет достигнут и уровень 38,2%. Здесь имеет смысл купить опцион «одно касание» с таким сроком экспирации, чтобы цена успела дойти до этого уровня, причём дальнейшее поведение цены значения не имеет.

Выбор опциона «вверх/вниз» оправдан, когда цена достигла коррекционного уровня не менее 38,2% и отбилась от него закрытием свечи. Конечно, возможно углубление коррекции и даже разворот тренда, но 1-2 свечи в запасе есть, поэтому если цена не слишком далеко ушла от уровня отскока, можно купить опцион со сроком экспирации в пределах 1-2 свечей текущего графика и направлением в сторону отскока. Ниже я подготовил видео с практическим примером:

Очень важно, что уровни Фибоначчи служат тем более точным ориентиром, чем больший период графика выбран. На 1 и 5 минутных графиках понятие тренда не имеет смысла, поэтому турбо-опционы требуют другого подхода.

Послесловие

При всей наглядности и удобстве, линии Фибоначчи не очень часто применяются на высоко автоматизированном рынке Форекс, поскольку он не особо техничен с точки зрения классического анализа.

Где намного выше роль человеческого фактора. Во многом благодаря этому на него переходят трейдеры, предпочитающие технический подход. Подписывайтесь на новости моего блога, изучайте, думайте и принимайте решения, достойные профессионалов!

P.S. Пока готовил статью заинтересовался самим феноменом ряда Фибоначчи. Оказывается он повсюду, ниже даже сделаю галерею, чтобы вы убедились ��

Золотое сечение в морской ракушке Золотое сечение Фибоначчи Похоже коты тоже знают про фибоначчи:)
Голуби рассаживаются тоже в соответствии с принципом:) Дональд Трамп тоже соответствует правилу:) Золотое сечение можно увидеть даже в урагане со спутника…

Является понятие уровней поддержки и сопротивления. Их правильное видение позволяет корректно определять развитие дальнейшей ценовой тенденции и оптимально планировать торговую стратегию.

Линии Фибоначчи с уверенностью можно назвать важнейшими графическими уровнями поддержки и сопротивления. Эти величины коррекции и расширения позволяют проводить анализ любого актива, а также прогнозировать дальнейшую динамику его движения.

Как нанести линии Фибоначчи на график?

Сама последовательность чисел Фибоначчи стала результатом экспериментов знаменитого итальянского математика Леонардо Пизанского. Она примечательна тем, что каждое число в ней равняется сумме двух предыдущих.

Последовательность чисел Фибоначчи отлично сочетается с вышеупомянутыми ценовыми линиями коррекции, которая обязательно происходит после « » или « » настроений инвесторов на рынке (в зависимости от характера тенденции). Именно в непосредственной близости к этим линиям располагаются важнейшие уровни поддержки и сопротивления активов. Эту закономерность используют в своих стратегиях многие :

Линии Фибоначчи стали средством не случайно. У большинства они присутствуют в стандартном наборе инструментов. Для добавления данного инструмента на график необходимо нажать на вкладки в следующей последовательности: «Вставка» — «Фибоначчи» — «Линии». Далее при нажатии левой кнопкой мыши линии протягиваются по направлению движения тренда от выбранного места до начала коррекции. На экране торгового терминала появятся уровни предполагаемых разворотов тенденции. Линии Фибоначчи наносятся лишь на четко выраженный тренд (в данном случае «медвежий»):

Как пользоваться линиями Фибоначчи?

На рисунке четырехчасового графика валютной пары EURUSD отчетливо видно, как данный инструмент безошибочно определил коррекционные развороты цены по отношению к основному движению тенденции. В этом примере видно, что сопротивлением были уровни: 61.8%, 38.2% и 23.6%. Поддержкой оказался нулевой уровень.

Если тренд сменил свое направление, превратившись из «медвежьего» в «бычий», то линии Фибоначчи следует протягивать в сторону его восходящего движения до ближайшей коррекции:

На графике видно, данный инструмент отработал корректно, практически безошибочно, определив важные уровни. Последний из них 161.8% был весьма точно спрогнозирован. Стремительный завершающий «бычий» рывок остановился именно на этой линии. Анализируя ситуацию на рынке, можно открыть ордер на продажу, выставив страховочный Stop Loss на 250–300 пунктов выше уровня 100%. Закрывать позицию следует, когда цена достигла уровня 61.8%, затем сразу же войти в рынок, открыв ордер на покупку. В этом случае Stop Loss можно выставить чуть ниже линии 50%, целью будет уровень 161.8%. Прибыль составила 2 700 пунктов, а это весьма приличный профит.

Опытные трейдеры советуют: с целью более надежного трейдинга необходимо дополнительно использовать еще один индикатор для подтверждения полученных сигналов на вход в рынок.

Как настроить сетку линий Фибоначчи?

Очень часто при трейдинге по одной торговой системе возникает необходимость в более точной настройке линий Фибоначчи, поэтому у трейдеров всегда есть возможность убрать лишние (по их мнению) линии или добавить дополнительные:

Для удаления лишней линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо выбрать пункт «Ненужный уровень», после чего нажать на кнопку «Удалить»:

Для добавления дополнительной линии в разделе «Свойства Fibo» необходимо нажать на кнопку «Добавить», введя желаемый параметр.

В обоих случаях все изменения подтверждаются нажатием кнопки «OK».

Линии Фибоначчи предоставляют прекрасную возможность для трендовой и контртрендовой торговли на Форекс.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий