Пирамидинг для Форекса

Стратегия пирамидинг — что это и как торговать

Трейдинг рассматривается исключительно как способ быстрого обогащения. Большинство трейдеров разочаруется, поскольку уходят побежденными. В этой статье мы рассмотрим уникальный подход под названием «пирамидинг», который позволяет увеличивать прибыльность торговли с ограниченными рисками.

1. Что такое пирамидинг в трейдинге простыми словами

Основная идея пирамидинга в том, чтобы наращивать свою позицию по тренду. Если Вы знакомы с таким понятием как усреднение или Мартингейл, то этот метод напоминает «Антимартингейл», т.е. мы увеличиваем вход по мере роста прибыли, а не убытка.

Многие опытные трейдеры считают этот метод единственным возможным для быстрого обогащения, разгона «депозита». Один удачный тренд длительностью всего 1-2 недели может удвоить, утроить депозит при правильном подходе. При этом риск всего 2%..4%.

Не надо путать усреднение и пирамидинг, поскольку эти два подхода разные. Усреднение происходит когда цена идет против нашей позиции.

Пирамидинг позволяет добиться супер эффективного соотношения прибыль риск. Например, в стандартной сделке он составляет 1 к 3, а с помощью управления капиталом можно выйти на соотношения 1 к 30, 1 к 100.

Еще важно понимать, что пирамидинг подразумевает взятие кредитного плеча, чтобы максимально использовать возможности для заработка. Поэтому лучше всего это делать на Форексе, но с другой стороны на рынке валюты редко бывают сильные движения. Есть секция металлов (золото) и фондовых индексах, где тренды можно чаще встретить.

2. Как торговать по системе пирамидинг — основные принципы

2.1. Наращивания позиции — сколько докупать

Существует несколько подходов к определению размеров позиции.

1. Постепенное увеличение : 1, 2, 4 лота и т.д. Это довольно агрессивный метод, который за пару шагов сильно позицию.
2. Умеренное : 1, 5, 3, 2, 1 лота и т.д. То есть максимальное открытие на второй ступени, чтобы получить максимальную прибыль.
3. Фиксированный : одинаковый размер лота на каждом этапе.

Какой из этих принципов лучше? В каждый тренд будет лучше работать разные подходы. Заранее определить его невозможно. Мне нравится второй подход за счет того, что максимальная закупка осуществляется почти внизу тренда, что очень даже логично и хорошо.

2.2. Как использовать стоп-лосс

Естественно, что при пирамидинге используется стоп-лосс. Рекомендуется использовать для каждого входа свой отдельный стоп. По мере развития тенденции его следует подтягивать наверх.

Есть и альтернативный вариант. Когда используется общий стоп-лосс. Он дает меньше возможности для движения цены и может быть задет «тенью».

Логично использовать стоп-лоссы за пределами каких-то важных уровней. Трейдеру в целом стоит определиться с общим риском, который он готов понести. Например, это 3%. Значит надо рассчитывать следующие позиции таким образом, чтобы с учетом прибыли предыдущих ступеней компенсировать убыток последующих и уложиться в 3%.

2.3. Определение тренда

Самый сложный момент — это определить начало тренда. Методик и подходов для этого существует несколько.

Например, появление тренда можно искать на основе:

Конечно, будут встречать и ложные входы, когда тренд не пошел или развернулся только начавшись. На все эти случаи есть стоп-лосс.

2.4. Как осуществлять набор позиции по тренду, когда входить

Еще одним важным вопросом в пирамидинге является: а когда собственно входить в сделку, набирать позицию еще? Ответ на этот вопрос можно разделить на несколько подходов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и в разных ситуациях будет давать разные результаты. Просто кому что удобно.

А. На откатах (касание скользящей средней, падение осцилляторов).

Вот как это выглядит на примере скользящей средней:

Б. На признаках продолжения движения. Например, это может быть мощные объемы или свечной паттерн молот. Выглядите это так:

В. При пробое уровней:

2.5. Фиксация прибыли

Как фиксировать прибыль при пирамидинге? Есть несколько разных методик закрытия позиций:

1. По признаку достаточности прибыли. Например, Вы уже удивились на одном тренде и этого может показаться вполне достаточно.
2. По первым признакам разворотов. Читайте: как определить разворот тренда
3. По подтягивающим стоп-лоссам

На мой взгляд, разумным решением является частичная фиксация прибыли на каких-то максимальных отметках. Сколько фиксировать? Хотя бы 20% от позиции. Можно и больше.

Здесь также важно и психологическая часть. Ведь закрыться по тейк-профиту гораздо приятнее, чем по стоп-лоссу (пусть даже, если они будут иметь одинаковые значения).

3. Советы при работе по системе пирамидинг

Напоследок приведем пару важных советов, которые пригодятся Вам.

• Всегда ждите трендовые движения. Далеко не все входы будут удачными, но можно повысить результативность, если быть более избирательным
• Лучше всего тактика пирамидинга работает на фондовых рынках из-за того, что акции более импульсивны к долгосрочным ростам.
• Всегда ставьте стоп-лоссы. Ведь торговля ведется с повышенными рисками.
• Не жадничайте сильно с прибылью. Обычно сильные трендовые движения идут 2-3 недели.
• Будет сложно наблюдать за растущей прибылью, поэтому лучше не смотреть на свой баланс и на котировки. Поставьте стоп-лосс и закройте терминал.
• Двигайте стоп-лосс. Этот подход называется трейлинг стоп
• Лучше всего трендовые движения идут после пробоя сильных уровней поддержки и сопротивления
• Оставлять позицию на два выходных крайне рискованно. В идеале закрывать ее или хотя бы уменьшать объем.

Подводя итог можно отметить, что никакая другая стратегия не позволяет так быстро наращивать свой депозит, как пирамидинг. Несмотря на свою простоту она довольно сложная, поскольку сочетает в себе важнейшие качества, которые важны для профессионального трейдера:

1. Умение давать прибыли расти
2. Ограничивать убытки
3. Идти вместе с движением
4. Искать хорошие точки входа

Если Вам удастся выполнить все эти условия, то за одну такую сделку можно солидно увеличить свой депозит.

Более подробно про эту стратегию можно прочитать в книге Рената Валеева:

Смотрите также видео «Мой подход к трейдингу. Как заработать большие деньги в трейдинге? Как ловить сильные тренды»:

Пирамидинг и антипирамидинг — как системы управления торговлей на рынке Форекс

Пирамидинг – интересная система управления торговлей на Форексе, которую используют многие трейдеры.

Что такое пирамидинг?

Основная суть пирамидинга заключается в том, что в рынок заходить можно большим совокупным лотом, но при этом риск будет оставаться достаточно приемлемым.
Например, торговая стратегия позволяет трейдеру рисковать только одним процентом от депозита. Он открывает позицию согласно своему риск менеджменту и, как только прибыль по этой позиции немного вырастет, переводит её в безубыток, то есть, ставит положительный Stop Loss.

Дождавшись отката, он открывает еще одну позицию в том же направлении, что и прежде, используя те же правила своего риск менеджмента.

После второй позиции аналогично открывается третья и так далее, в зависимости от силы тренда и используемого тайм-фрейма.

Так как риск для депозита представляет только та сделка, которая была открыта в последнюю очередь (все остальные сделки переводятся в безубыток), то такая торговля является малорисковой, а вот прибыль может приносить хорошую.
Выстраивая пирамиду из ордеров, можно снижать риск.

Например, если при открытии первого ордера риск составлял один процент, то при открытии второго ордера, риск можно уменьшить до 0,75 процента. Третья позиция будет нести еще меньшую угрозу для депозита – 0,5 процента, четвертая – 0,25 и так далее.
Пирамидинг имеет некоторые правила:
1. Система пирамидинга используется только при наличии тенденции на рынке. Если рынок находится во флете, то позиции, переведенные в безубыток будут постоянно «вылетать», а позиция, которая открывалась последней, будет постоянно закрываться по Stop Loss’у.
2. Пирамидинг лучше использовать в средне- и долгосрочной торговле. Система может работать и внутри дня, но так как внутридневные тенденции быстро сменяют одна другую, есть риск постоянно «ловить» Stop Loss’ы.
3. Используя пирамидинг, нужно обязательно переводить в безубыток позиции, иначе есть риск при обратном ходе цены выстроить «антипирамиду», которая будет наращивать риск, а не прибыль.
Впрочем, в некоторых случаях антипирамидинг можно использовать с пользой.

Например, трейдер открыл позицию, а цена сразу пошла в другую сторону, но он уверен, что не ошибся и дождется своей прибыли, просто цена еще не закончила откат. Тогда через некоторое время он открывает еще одну позиции в том же направлении, что и первую, надеясь на то, что в этот раз место входа оказалось правильным. Если он окажется прав, то убытки вскоре окупятся, если же не прав – то, скорее, ему придется закрыть обе позиции, чтобы не наращивать убыток.

Второе название антипирамидинга – усреднение. Прибегать к этой системе нужно в крайних случаях, когда движение цены в определенную сторону очевидно.

Так же, считаю что для применения данной системы необходимо знать хотя-бы «азы» волнового анализа, понимать каким образом формируются «волны» и «откаты», некоторые моменты волнового анализа я постараюсь описать в ближайшее время.

Уверены Вам будет интересно узнать про различные Бонусы Форекс брокеров- бездепозитные и с выводом заработанных средств, ознакомиться с Конкурсами Форекс брокеров, проводимые в настоящий момент! или посетить нашу Библиотеку, где собраны Форекс книги и аналогичной тематики!

Пирамидинг на Форекс — что это такое?

Пирамидинг или постепенный вход/выход из позиции используется многими трейдерами, причем чем больше торговый депозит, тем чаще они обращаются к торговой стратегии на основе пирамидинга. Для чего же это делается и что в нем такого хорошего? Я хочу предложить свое видение на этот вопрос, подкрепленное двухлетним опытом ежедневной торговли.

Что такое пирамидинг?

Сразу скажу пирамидинг — это не грааль, который даст вам кучу денег, как правило средняя доходность не изменяется, главное назначение пирамидинга — это снижение риска. Это косвенно улучшает торговлю, т.к. позволяет немного увеличить плечо торговли.

Давайте рассмотрим как работает пирамидинг в подробностях.

При торговле по стратегии на основе пирамидинга существуют несколько видов риска:

1) Риск стратегии — это основной вид риска, который подразумевается во всех стратегиях, — риск ошибиться в прогнозах, и получить убыток от «цена пошла не туда».
2) Технический риск — это убыток от «ай блин не туда нажал!». Ошибка ввода цены (для ручной торговли), зависание интернета, терминала, исполнения (особенно важно для арбитражных и скальперских стратегий) и т.д.
3) Риск полного банкротства эмитента/брокера. Естественно этот вид риска пирамидинг снизить не может.

В качестве примера пирамидинга возьмем простую пробивную стратегию (я не утверждаю, что она прибыльна, просто пример).

Есть простая средняя цены с периодом 13 часов, и спред для цены в 1%. Как только цена выходит за среднюю+1% вверх, мы покупаем, как только цена уходит вниз за среднюю-1% — мы продаем. Стратегия реверсивная, поэтому стопов, как таковых, нет. Пирамидинг будет заключаться в том, что мы «размажем» спред.

Для этого задаются еще 2 дополнительных параметра: минимальный лот покупки/продажи (пусть 1 шт) и приращение спреда, которое определяет насколько изменяется спред для каждого следующего лота. Для определенности, пусть максимальный вход будет 5 шт, а приращенение спреда — 0.1%. В результате покупать мы будем постепенно — 1 лот при цене >=средняя+1%, еще 1 лот при цене>=средняя+1.1% и т.д. Продавать тоже будем постепенно при цене Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Пирамидинг на Форекс

В торговле на Форекс есть такая методика, которая называется пирамидинг. Из ее названия ясно, что эта система представляет собой определенную последовательность. Суть методики заключается в том, что трейдер увеличивает объемы торговли с каждой сделкой.

Пирамидинг предполагает постепенное открытие позиций по мере развития тренда. Возможно, у вас возникает вопрос, а зачем, собственно, что-то увеличивать, если можно сразу же купить или продать с нужным объемом?

Преимущество этой методики заключается в том, что трейдер не всегда (практически никогда) не уверен в том, что будет происходить дальше на рынке. Все прогнозы, какими бы сильными они не были, лишь предположения о будущих тенденциях.

Следовательно, если вы откроете сделку сразу большим объемом, вы рискуете, причем достаточно сильно. Пирамидинг позволяет наращивать объемы постепенно, не рискуя сразу всем. С какой-то точки зрения, это логично.

Как работать с методикой пирамидинг?

Мноиге трейдеры, которые интересуются этой системой, задают вопрос, а как с ней работать? На самом деле, ничего сложного здесь нет. Изначально определяется размер позиции. Как мы уже отмечали выше, он должен быть небольшим и отличаться в меньшую сторону от вашего стандартного лота (иначе какой смысл использовать пирамидинг на Форекс?).

Предположим, цена пошла в сторону вашего прогноза и у вас уже есть определенный профит. Наступает момент, когда тренд останавливается для коррекции или консолидации Форекс. В этой ситуации следует подождать завершения коррекции или консолидации и открывать следующую позицию.

Сколько сделок стоит открывать по тренду? В принципе, пирамидинг на Форекс не устанавливает каких-то ограничений. Все зависит от самой тенденции, ее длины и времени формирования. Иногда линии тренда могут быть более продолжительными, иногда менее. Соответственно, все это влияет на принятие решения.

Пирамидинг на Форекс предполагает четкий выход из сделок при появлении первых сигналов о развороте тенденции. Следовательно, еще до открытия первой позиции вам необходимо примерно определиться с целями и рассчитывать сделки исходя из этого.

Еще один важный момент – пирамидинг в трейдинге предполагает грамотный мани менеджмент на всем протяжении работы. Изначально вам нужно определиться с объемом последующих позиций. Они могут открываться с тем же размером или с увеличением. Последний вариант более рискованный.

Ограничение рисков

На первый взгляд пирамидинг в трейдинге выглядит достаточно просто. Определил тренд, открывай сделки в его направлении и получай прибыль, распределяя риски по всей тенденции. Тем не менее, на практике не все так легко, как кажется.

Допустим, вы столкнулись с ситуацией, когда у вас открыта сетка из четырех ордеров и цена начала разворот. Вы упустили этот момент и ваш Пирамидинг в трейдинге больше не работает. Теперь вам стоит задуматься о том, как грамотно выйти из ситуации.

Но с другой стороны, не факт, что цена действительно развернулась. Вполне возможно, что речь идет просто о более глубокой коррекции после которой тренд возобновится. Вот эта дилемма делает пирамидинг в трейдинге достаточно сложным занятием.

Как поступить для защиты позиций? Есть один грамотный вариант – выставить стоп-лосс. Но куда его ставить? Мы рекомендуем устанавливать стоп на уровне безубытка для всех позиций. Соответственно, вам нужно рассчитать его.

Что получится в результате? Если сработают стопы, вы ничего не получите, но и ничего не потеряете, что немаловажно. Следовательно, вы сможете и дальше строить сетку из ордеров. А если цена не коснется стопов, ваши сделки останутся, и вы тоже продолжите работу.

Пирамидинг в обе стороны

Достаточно рискованная тактика, но мы не могли не упомянуть о ней в статье. Суть заключается в том, что трейдер делает сетку ордеров в обе стороны и затем закрывает убыточные, перекрывая их прибыльными.

В принципе, пирамидинг в обе стороны может работать как с отложенными ордерами, так и в режиме онлайн. Но эта тактика, как мы уже отмечали выше, очень рискованная. Новички и даже опытные трейдеры могут легко запутаться в собственных же сетях и потерять деньги.

Поэтому мы рекомендуем дважды подумать, перед тем, как использовать пирамидинг в обе стороны. Он может плачевно закончиться для вашего депозита.

Правила работы с пирамидингом

Каковы отличительные особенности этой методики? В первую очередь, сделки открываются в сторону действующего тренда (это правило не касается ситуаций, когда сделки открываются в обе стороны). Не стоит открывать новые сделки, если после первой цена пошла против прогноза.

Случаются ситуации, когда вы открываете позицию и терпите просадку. Для того, чтобы работать с пирамидингом, мы рекомендуем дождаться момента, когда эта первая сделка выйдет в плюс. Закрывать позиции необходимо в соответствии с вашими целями или после того, как будет открыто определенное количество ордеров.

Торговать рекомендуется только на тех активах, где в данный момент наблюдается тренд. На волатильных рынках в период отсутствия тенденции, пирамидинг может доставить массу хлопот и неприятных моментов.

Можно сказать, что пирамидинг – это очень агрессивная стратегия. Она подходит далеко не всем трейдерам, так как требует усидчивости, хладнокровия и умения принимать быстрые решения. Такой методикой пользуются зачастую те, кто хочет очень быстро разогнать свой депозит или сделать красивую статистику рынка Форекс.

Кстати, среди таких трейдеров очень много потенциальных управляющих ПАММ-счетами. Они рискуют на первых порах, показывая очень высокую доходность.

Иногда пирамидинг сравнивают с мартингейлом. Но на самом деле, у двух методик мало общего. Мартингейл – это система, пришедшая из казино. Здесь не надо ничего анализировать. Можно просто открывать сделки, увеличивая каждый раз объем в два раза. При пирамидинге вам придется анализировать рынок и находить тренд. В противном случае, вы не сможете построить сетку из ордеров.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

ПИРАМИДИНГ В ТРЕЙДИНГЕ

Стратегия пирамидинга для торговли на финансовых рынках, о которой мы расскажем в этой статье, сможет существенно повысить шансы трейдера на получение стабильного дохода. Эта стратегия может в буквальном смысле увеличить доход от одной сделки в два, а то и три раза. Однако насколько пирамидинг может быть прибыльным, настолько же он может быть и опасным при неверном использовании.

Мы решили разобрать для вас данную стратегию на примере валютного рынка Форекс (Forex), чтобы вы смогли удвоить свой потенциал получения прибыли в трейдинге. Однако применять ее вы можете как на фьючерсном, так и на фондовом рынке. После прочтения этой статьи, вы полностью разберетесь в стратегии пирамидинга. Вам станет понятна динамика, лежащая в ее основе, а также механика, делающая ее настолько прибыльной. Однако важнее всего то, что вы узнаете, как удвоить или утроить свой доход от одной сделки.

• Что такое пирамидинг?
• Как удвоить или утроить прибыль
• Механика пирамидинга
• Подводим итог

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое пирамидинг?

Перед тем как мы перейдем к разбору технических аспектов пирамидинга, вам необходимо ознакомиться с основными принципами его работы. Трейдинг с использованием пирамидинга является стратегией, которая предполагает добавление новой позиции к уже имеющейся прибыльной позиции. Другими словами, это стратегические покупки или продажи с целью добавления к уже имеющейся позиции, после того, как рынок развил движение в прибыльном для вас направлении.

В этом и заключается основное преимущество применения пирамидинга в трейдинг. Если вы все сделали правильно, то не подвергаете свой торговый капитал дополнительному риску. Фактически, вы снижаете риск по мере того, как рынок движется в прибыльном для вас направлении. Рисунок ниже хорошо демонстрирует базовую идею, лежащую в основе пирамидинга.

На верхнем рисунке схематически изображен отчетливый восходящий рыночный тренд, характеризующийся повышающимися максимумами и минимумами. Подобные рыночные условия являются идеальными для увеличения трейдером своих прибыльных позиций. На данном рисунке цена раз за разом пробивает уровни сопротивления, после чего тестирует их в качестве уровней поддержки. Если вы испытываете трудности с построением таких уровней в ручную и хотите, чтобы важные объемные уровни за разные промежутки времени автоматически строились на вашем графике, обязательно прочитайте статью «2 индикатора объема, которые помогут определить уровни», которая расскажет вам о двух эффективных инструментах продвинутого объемного анализа рынка платформы ATAS.

В рассматриваемом нами примере будут открываться длинные позиции (англ. long position — позиция, при открытии которой трейдер покупает валюту по одной цене и планирует получить прибыль при закрытии этой позиции по более высокой цене). Первая сделка на покупку, изображенная на верхнем рисунке как Buy ордер №1, была заключена в тот момент, когда рынок протестировал уровень бывшего сопротивления, который после пробития стал уровнем поддержки. Вторая (Buy ордер №2) и третья (Buy ордер №3) сделки на покупку были заключены аналогично первой и совершались тогда, когда рынок тестировал новый уровень поддержки (бывшее сопротивление).

Помните о том, что основанием для добавления новой к уже имеющейся у вас длинной позиции, послужит пробитие ценой очередного уровня сопротивления, после чего, при возвращении к нему, цена должна показать признаки закрепления выше этого уровня. Именно поэтому наличие устойчивого тренда является обязательным условием для эффективного пирамидинга. Теперь, когда вы понимаете базовые принципы пирамидинга, давайте углубимся в его механику.

Как удвоить или утроить прибыль

Ключ к успешному применению пирамидинга лежит в постоянном соблюдении надлежащего соотношения риска и доходности (англ. risk-reward ratio). Это значит, что ваш риск не должен превышать половины потенциальной прибыли. Следовательно, если ваша цель получения прибыли составляет 200 пунктов, то стоп лосс не должен превышать 100 пунктов. Таким образом достигается соотношение риска и доходности на уровне 1:2.

Давайте взглянем на следующий рисунок с тем же восходящим трендом, только на этот раз добавим к нему калибровку позиции (англ. position sizing) и надлежащую постановку стоп лосса.

Предположим, что имея торговый капитал в размере $20000, на ретесте каждого ключевого уровня вы планируете покупать 40000 единиц базовой валюты, что эквивалентно 4 мини лотам на рынке Форекс. Размер планируемой прибыли от каждой сделки, в процессе развития восходящего движения, будет различаться, в то время как размер стоп лосса для каждой новой сделки не будет превышать 100 пунктов.

Давайте разберем этот пример, начав с покупки 40000 единиц базовой валюты. Для этой цели представим, что рынок, схематически изображенный на верхнем рисунке, характеризуется сильным восходящим трендом, что также подтверждается старшими таймфреймами, так что моментум на нашей стороне.

Цена пробивает уровень сопротивления, который при очередном тестировании его ценой становится уровнем поддержки. Допустим, что в процессе такого ретеста на уровне поддержки формируется «бычий» пин-бар, и поэтому вы решаете купить 40000 единиц базовой валюты (0,4 лота). В момент открытия сделки вы обязательно устанавливаете стоп лосс в размере 100 пунктов, что составляет 2% риска от вашего торгового капитала.

Вы намерены торговать дальше, так как на рынке сохраняется сильный восходящий тренд, и ваша первая сделка уже накопила некоторую прибыль. В процессе развития тренда, цена пробивает следующий уровень сопротивления и тестирует его в качестве новой поддержки. Вы видите, что цена закрепилась выше этого уровня поддержки и поэтому решаете купить еще 40000 единиц базовой валюты и перенести стоп лосс первой сделки к месту стоп лосса второй сделки.

Затем цена в третий раз преодолевает ключевой уровень сопротивления, который снова становится поддержкой на пути к дальнейшему росту. Наблюдая за неослабевающей силой восходящего тренда, вы снова покупаете 40000 единиц базовой валюты и передвигаете стоп лоссы первой и второй сделки к месту стоп лосса третьей сделки.

Немало покупок, не правда ли? На этапе третьей покупки вы суммарно накопили относительно большую длинную позицию в размере 120000 единиц базовой валюты (1,2 лота). Однако увеличился ли при этом ваш риск? На самом деле он полностью отсутствует. Фактически, на этапе заключения третьей сделки в размере 40000 единиц базовой валюты, при развитии худшего сценария ваша ПРИБЫЛЬ составит 6%.

Тогда какой же будет потенциальная прибыль, если после заключения третьей сделки рынок пройдет еще 200 пунктов в том же прибыльном направлении? Это будет огромная прибыль, составляющая 24% торгового капитала. Как такое возможно спросите вы? Давайте проанализируем цифры, чтобы это выяснить.

Механика пирамидинга

Теперь, когда вы обладаете хорошим пониманием динамики, лежащей в основе пирамидинга, давайте углубимся в цифры, чтобы выяснить, почему пирамидинг является прибыльной стратегией.

Рисунок ниже демонстрирует тот же пример сильного восходящего тренда, что вы видели ранее, только на этот раз в него включен потенциал получения прибыли вместе с профилем риска каждой из трех заключенных вами сделок.

Здесь начинается настоящее волшебство. Обратите внимание на то, как потенциал получения прибыли от каждой заключаемой сделки растет, в то время как риск снижается. Одна лишь первая сделка принесла вам 12% прибыли, что само по себе может считаться серьезным результатом в трейдинге.

Давайте с вами посмотрим на лучший и худший сценарии для каждого этапа пирамидинга в трейдинге.

Первая сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: -2% убытка
Лучший сценарий: +12% прибыли

Вторая сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: безубыток ( +2% прибыли от первой сделки и -2% убытка от второй сделки)
Лучший сценарий: +20% прибыли ( +12% прибыли от первой сделки и +8% прибыли от второй сделки)

Третья и последняя сделка: 40000 единиц базовой валюты
Худший сценарий: +6% прибыли ( +6% прибыли от первой сделки, +2% прибыли от второй сделки и -2% убытка от третьей сделки)
Лучший сценарий: +24% прибыли ( +12% прибыли от первой сделки, +8% прибыли от второй сделки и +4% прибыли от третьей сделки)

Как вы видите из приведенных выше расчетов, при реализации худшего сценария в любой момент времени убыток по вновь открытой сделке не превысит 2%, в то время как при реализации лучшего сценария прибыль по всем трем сделкам составит 24%. Это делает применение пирамидинга в трейдинге не только очень прибыльным, но и намного более психологически комфортным для трейдера.

Подводим итог

Использование пирамидинга в трейдинге может быть невероятно выгодным методом накопления прибыльной позиции. Однако, использовать его слишком часто не следует. Если вы пытаетесь заключить больше одной такой сделки в месяц, существует большая вероятность, что вы недостаточно избирательны в тех сделках, к которым стремитесь применить пирамидинг.

Знание того, когда стоит использовать пирамидинг требует длительной практики, точно также, как и правильное открытие сделок занимает время при их планировании. Однако потенциальный размер прибыли от использования пирамидинга в трейдинге стоит потраченного времени и сил. Мы рекомендуем вам начать применять пирамидинг торгуя на демо-счете для того, чтобы вы смогли определить, подходит ли вам данный метод.

И наконец, что немаловажно, не жадничайте. Очень легко попасть в ловушку полагая, что рынок не может развернуться против вас, особенно после выхода важных новостей. Помните, что рынок со временем переходит из одного состояния в другое и даже устойчивые тренды, могут в определенный момент времени сильно корректироваться.

Выработайте план выхода из сделок еще до того, как заключите первую сделку из предстоящей серии. Это позволит вам составить торговый план в нейтральном состоянии ума. Если же вы ждете момента заключения сделки и только потом переходите к определению точки выхода из нее, существует большая вероятность того, что ваши эмоции возобладают и вы допустите ошибку.

Далее мы приводим несколько моментов, которые необходимо учитывать при использовании стратегии пирамидинга в трейдинге.

• Применяйте пирамидинг на устойчивом, трендовом рынке.
• Всегда определяйте уровни поддержки и сопротивления до того, как войдете в рынок. Планируйте свои сделки и составляйте торговый план.
• Определите цели, на которых вы будете фиксировать прибыль, еще до заключения первой сделки.
• Всегда соблюдайте надлежащее соотношение риска и прибыли.
• Передвигайте стоп лосс предыдущей позиции на уровень стоп лосса каждой новой позиции, чтобы контролировать суммарный риск.
• Старайтесь не усложнять пирамидинг и пользуйтесь одинаковым размером сделки при открытии новых покупок или продаж.
• Не жадничайте. Придерживайтесь своего торгового плана несмотря ни на что.
• Помимо всего прочего, помните, что пирамидингом нужно пользоваться осмотрительно. Это не та техника, которую следует применять при заключении каждой сделки.

Если за год вам удастся закрыть с прибылью хотя бы несколько серий пирамидных сделок, то это может существенно увеличить доходность вашей торговли. Но не забывайте, что риск не должен превышать 2% от капитала в каждой сделке.

Внимание! Торговля на бирже сопряжена с финансовыми рисками и подходит не всем инвесторам. Данная публикация носит исключительно информационный характер. Проведение торговых операций на финансовых рынках может привести к получению убытков и потере инвестиционных средств. Перед использованием торговых идей убедитесь, что вы в полной мере осознаете все риски, а также обладаете соответствующими знаниями и опытом для торговли на бирже.

Пирамидинг для Форекса

Приветствую, уважаемые читатели blog-forex.org ! В сегодняшней небольшой статье я постараюсь максимально доступно рассказать о методе пирамидинг или, по-другому, антимартингейл.

Если кратко, то его суть в том, что трейдер увеличивает ставки (риск) при получении убытков.
Например, наша начальная ставка 1$ — проиграли. Следующая ставка 2$ — проиграли. Следующая ставка 4$ — проиграли. Следующая ставка 8$ — выиграли. Один выигрыш окупает все предыдущие проигрыши. Недостаток метода в том, что при попадании в убыточную фазу мы рискуем очень быстро разориться.

Метод антимартингейл (он же пирамидинг) является полной противоположностью мартингейла. Суть метода в том, что трейдер увеличивает свои ставки (открывает новые сделки) при условии, что по предыдущим сделкам уже есть прибыль. Как это происходит, давайте рассмотрим на картинке:

Мы совершили продажу (цифра 1). Суть антимартингейла в том, что следующую сделку (продажу 2) мы можем открыть, только если по первой сделке есть прибыль. В описываемой ситуации нам повезло, и цена пошла «в нашу» сторону. Мы открыли сделки 2, затем 3, и 4.
. Внимание .
При открытии каждой дополнительной сделки – стоп приказ (stop loss) всех предыдущих сделок должен быть уменьшен.

Давайте рассмотрим пример с покупками.
Допустим, мы открыли сделку №1 на покупку (1 лот) по цене 1.3500 Стоп на 1.3400
Если цена пойдет против нас, то убыток будет 100п (1000$).
Предположим, что цена пошла в нашу сторону (выросла) и мы открыли ещё одну сделку (1 лот) по цене 1.3600. Стоп приказ и первой и второй сделки передвинули на отметку 1.3500

В случае если цена развернётся, то
По первой сделке у нас нет убытка (т.к. стоп лосс мы передвинули в безубыток). А по второй сделке мы потеряем 100 пунктов (1000$)

Особенность пирамидинга (антимартингейла) в том, что мы рискуем уже полученной прибылью. Если вся пирамида «накроется» (такое случается весьма часто), то мы потеряем только начальную ставку.

Из знаменитых трейдеров прошлого данный метод использовали Ричард Деннис и Ливермор (Джесси Лауристон).

Ваш покорный слуга (то есть я) тоже использовал данный метод. Когда я только начинал заниматься трейдингом — пирамидинг (на форекс) очень помог мне раскрутиться. Благодаря антимартингелу мне удалось превратить 500$ в 3000$, что для меня (в тот момент студента) было очень круто. Причем депозит был увеличен в 6 раз, по сути, на одном рыночном движении. Всё благодаря пирамидингу!

Плюсы метода
1) Позволяет увеличить депозит в разы (в десятки раз), если удастся попасть в тренд (ровное, почти безоткатное рыночное движение)

Минусы метода
1) Тренды бывают нечасто, поэтому приходится очень долго выжидать подходящего момента.
2) Огромное психологическое напряжение. Хочется взять небольшую прибыль, но вместо этого приходится открывать дополнительные сделки.
3) Не всегда понятно, где фиксировать прибыль. Если передержать пирамиду, то тренд развернется — вся плавающая прибыль будет потеряна!

Существуют советники на базе пирамидинга. Мы их обязательно рассмотрим в ближайшее время.

С вами был Артур Быков. Благодарю за внимание!

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Пирамидинг

Пирамидинг в трейдинге при правильном понимании рынка даёт прекрасную возможность многократно увеличить торговый капитал, а при неправильном понимании рынка убьёт весь торговый капитал трейдера.

Что такое пирамидинг

Так что такое пирамидинг? Пирамидинг это постепенное увеличение открытых позиций в одну сторону с целью, что цена со временем будет продолжать идти туда, куда нужно трейдеру. Обычно говорят, что торговать нужно по тренду и если в такой торговле правильно пирамидиться, то можно хорошо озолотиться, пример пирамидинга на форексе на рисунке ниже.

На рисунке 1 видно, что трейдер открыл основную позицию вначале падения и постепенно после снижения на откатах цены открывал новые сделки на продажу, как бы считая, что со временем цена пойдёт ниже и ниже. Благодаря тому, что трейдер открыл сделку в начале снижение, то последующие сделки для него не несут особого риска, так как у него уже есть накопленная прибыль от первой открытой позиции и если цена внизу где то сильно развернётся, то трейдер сможет закрыть все свои открытые позиции и средний итог результата такого пирамидинга будет около нуля.

Основное правило правильного пирамидинга это то, чтобы основная (первая) сделка была всегда большим объёмом, чем остальные сделки и чем больше пирамида, тем меньший объём должен быть у последних сделок. Почему так?

Просто рынок в начале тренде идёт сильно в одну сторону, а после постепенно угасает и цена начинает откатывать обратно, поэтому лучше открыть хорошую сделку с хорошим объёмом в начале тренда и постепенно пирамидиться меньшим объёмом. Такой пирамидинг важен также из-за того, что будущего не знает никто и никто не знает, когда цена развернётся обратно и поэтому, если цена и развернулась обратно, то уж лучше тогда терять от малых открытых позиций, чем с тех у которых открыт большой объём.

Пирамидиться лучше всего после некой консолидации рынка или даже отскока, как на рисунке выше, а не просто открывать пирамиду на падении/росте, так как рынок не может постоянно идти в одно сторону и чаще всего, когда трейдер открывает сделку, когда цена движется в одну сторону, то цена начинает разворачиваться обратно и тогда трейдер сидит в убыточной позиции из-за своей жадности, поэтому нужно терпеть и ждать консолидацию, либо хороший отскок цены.

Некоторые трейдеры, чтобы минимизировать убытки при пирамидинге переставляют предыдущую сделку пирамидинга в безубыток. Например трейдер открыл покупку по 1.20 и цена рванула вверх к 1.21 и трейдер начинает пирамидиться и открывает следующую покупку по 1.21, а первую сделку, которую он открыл по 1,20 переставляет стоп лосс на уровень открытии сделки, то есть по 1.20 и если рынок развернётся обратно, то первая сделка закроется в безубытке, а вторая сделка принесёт убыток.

С одной стороны такая тактика сберегает торговый счёт, но также бывают и такие моменты, когда цена просто импульсом летит в сторону первой сделки и потом также быстро падает обратно и получается, что трейдера выбили с первой сделки случайным выстрелом и далее рынок пошёл в нужное направление без этого трейдера, хотя направление он выбрал правильное.

Минусы пирамидинга

Любой начинающий трейдер прочитав пост про пирамидинг в трейдинге начинает думать, вот сейчас начну зарабатывать кучу денег, но на деле он будет терять кучу денег, даже делая всё правильно, почему так? Потому что рынок в большинстве случаев находится в небольшом или среднем диапазоне 70% и в тренде находится около 30%, а то и менее и если после каждого сильного рывка рынка трейдер будет пирамидиться, то в 70% случаев цена пойдёт обратно и трейдер будет терять деньги. На рисунке ниже показан пример боковика и вот скажите, как тут можно прибыльно пирамидиться? Только продашь или купишь, так сразу получишь разворот цены и ожидаемый убыток.

Чтобы избежать таких событий нужно понять одну вещь, что трендовое движение это редкое явление и обычно оно начинается не из-за какого либо сильного импульса рынка, а из-за какой то фундаментальной новости.

Пример для рынка форекс: некая страна не хочет возвращать долги, либо выход из еврозоны, как это было с Англией, либо санкции, которые повлияли на курс рубля или какие то макроэномические данные, которые могут изменить всю монетарную политику центрального банка, как с примером ЕЦБ, когда инфляция начала резко повышаться, то евро доллар начал сильно идти вверх на ожиданиях, что ЕЦБ вскоре начнёт повышать ставки. Обычно такие новости на слуху, но как правило мало кто их воспринимает всерьёз.

Пример из рынка акций: Некая компания опубликовала квартальный отчёт с значимой прибылью и в дальнейшем видится, что прибыль будет ещё выше или например некая компания открыла революционный продукт, который может сильно изменить мир или что то в этом роде.

Полезен ли пирамидинг на форексе? Скорее нет, чем да, так как валюты сами по себе имеют слабую амплитуду движения, так как любой стране нужно, чтобы их валюта была стабильна и поэтому постройка пирамиды тут скорее несёт вред чем пользу, так как рынок в среднем колеблется около 2-3% и поэтому после рывка цены на процент или более, вероятней всего, что цена будет возвращаться обратно и трейдеру придётся закрывать убыточные сделки пирамиды. Бывает случаи, когда страна намеренно начинает девальвацию своей валюты и тогда валюта может находится в тренде очень долгое время и тогда эта хорошая возможность для открытия пирамидинга.

Пирамида более полезна в торговле акциями, так как акции в отличии от валюты имеют более сильное движение и цена спокойно может делать по 5%-15%.

Использую ли я пирамидинг в трейдинге?

В своей ежедневной торговле на форексе я не использую пирамидинг ни в каком либо виде, так как и писал выше, что рынок в большинстве случаев находится в боковике, чем в тренде, а значит мне не нужны горы золота, которые бывают редко в тренде и не факт, что я правильно пойму эту новость, для меня лучше торговать этот боковик, который идёт практически каждый день и в котором по моему мнению можно заработать гораздо больше денег чем в тренде.

Пирамидинг в форексе

Вы наверняка сталкивались с конкурсами у разных форекс и бо-контор, но как в них победить? О, это непросто. Потому что все, что вы знаете о риск- и мани-менеджменте вам придется выбросить в унитаз.

Одна из реальных систем риск-менеджмента, что идеально подходит для конкурса, называется пирамидинг. Именно ее мы и рассмотрим, ибо тошнить с 1% риска нет никакого смысла — так никакой конкурс вы не выиграете.

Почему? Потому что ваши конкуренты будут азартно жахать на кнопку, а не риски высчитывать. Обогнать их можно либо по умному, либо никак, либо на азарте случайным образом (шансы не больше, что ты найдешь девушку).

Конкурсный риск-менеджмент

Нужно понимать, что любой конкурс — это соревнование. И у этого соревнования очень сжатые сроки. Другими словами, риск- и мани-менеджмент в конкурсах совсем другой. А именно — куда более азартный и одновременно с этим оперативный.

Человек, что попытается выиграть в конкурсе, строго соблюдая правила сохранения капитала, его не выиграет — ибо против него, в основном, азартные игроки, которые хотят «разогнать» депозит любой ценой и на это у них мало времени.

Большая часть из них ляжет в процессе, но несколько, что подхватят удачные тренды, заберут топ. Поэтому для работы с конкурсом и для сохранения шансов на победу вам придется рисковать. Однако, риски эти вы тоже должны контролировать, иначе попросту сойдете с дистанции намного раньше времени.

В бинарных опционах все понятно — риски можно повысить, скажем, до 5-8% со сделки. Дальше необходимо работать лишь в тех рыночных формациях, что вам очень хорошо знакомы, другими словами, выбирать «верняк». Скажем, я бы терпеливо ждал боковики начала азиатской сессии и эксплуатировал бы их так, как эксплуатирую всегда. Кто-то использовал бы тренды на пересечении Америки/Европы, кто-то ждал бы ночь и работал с йеной, кто-то — новостные импульсы, суть в том, что хаосу здесь не место. Времени мало, риски велики — нужно запастись терпением и бить наверняка.

Как показывают результаты прошлых конкурсов, большинство ребят сходят задолго до финиша. Азарт берет свое, они увлекаются и спускают депозиты в ноль. Помогает этому, естественно, «демо» сущность конкурсных счетов (трейдеры ничем материальным не рискуют), попытка наверстать упущенное, отыграться и все те грехи, которые много раз описывались в обеих Школах на этом сайте.

Спешить не надо, время таки присутствует и любой конкурс длится не один день. Задача минимум — попросту не вылететь, средняя задача — войти в топ-100, максимум — топ-10. На топ-1 я бы не сильно рассчитывал (хехе). Но такие шансы тоже есть и есть ребята с Бингуру, что рвали топы как тузик грелку.

Здесь уместна аналогия со спортом — можно сразу начать нестись, как будто за тобой бежит бешеный носорог, а можно, разумно повысив риски, ждать вылета наиболее азартных и затем терпеливо двигаться дальше, сохраняя капитал. Эта задача — приоритетная.

С бинарными все проще. Фиксированные или плавающие сделки, риск до определенного процента с депозита. Мартингейл использовать не надо, просто вылетите раньше. Можете разве что ограниченный, в 2-3 колена максимум, в пределах общего риска на сделку (я этого не говорил, если что).

Но для форекса все уже давно придумано и называется оно…

Пирамидинг

Это из серии (относительно) вредных советов, помните, что речь идет о конкурсе. Тем не менее, в отличие от мартингейла, форекс-пирамидинг куда более продуманная система, где риски практически отсутствуют.

Именно на пирамидинге Фуллер победил в известном конкурсе от AxiTrader на 1 миллион долларов. Как видите, по статистике в какой-то момент он испытал сильнейшую просадку (а это были реальные, к слову сказать, деньги) и почти сошел с дистанции. Однако, пирамидинг и удачный тренд по нефти дали ему мощную прибыль, причем настолько, что он не просто вышел из тотальной задницы, а за несколько дней обогнал других участников. И дальше попросту прекратил торги, справедливо полагая, что это надо делать лишь если конкуренты будут догонять. Они так и не догнали.

Maverick — никнейм Фуллера на том конкурсе. Синяя History — история его счета. Обратите внимание на просадку с 18000$ до 7000$

И, как видите, победа была со значительным процентным отрывом, начальная сумма составляла чуть больше 5000$, финальная — 23 500$. Конкурс длился, соответственно, 3 месяца.

Описание пирамидинга я возьму от него же. Это, в сущности, просто способ усиления и без того прибыльной позиции без увеличения рисков. Открытая позиция наращивается, постоянно увеличивая потенциальный профит, риски же ограничиваются трейлинг-стопами.

Основы пирамидинга

Мы постоянно читаем в книгах, что «сокращайте риски, дайте расти прибыли», но как это в реальности сделать? Пирамидинг — один из способов, что ориентирован строго на трендовые рынки, поэтому для боковиков он не подходит. Соответственно, вам нужно выбрать максимально волатильные пары. Можете вручную, можете поставить индикатор волатильности ATR.

Пирамида строится несколькими способами, есть глупый, а есть умный.

Глупая пирамида

Позиция наращивается без подтягивания трейлинг-стопа для снижения рисков по предыдущим позициям. Растет стоп в пунктах — растет риск. Плохой способ, очень плохой.

Умная пирамида

Позиция наращивается на заранее определяемых уровнях и риск фиксируется трейлинг-стопом, за счет чего на каждой позиции он будет закреплен на уровне 1R (это условное обозначение риска, в виде конкретной суммы, на одну сделку).

Помните: возможность наращивания открытой позиции предназначена для более агрессивной манеры работы. Это не способ долгосрочных инвестиций, это метод полной эксплуатации тренда для получения максимальной с него отдачи.

Суть метода, в своей основе, очень проста — коллективная открытая позиция наращивается после того, как цена проходит определенное расстояние в пунктах в вашу пользу. Вы затем за ценой подтягиваете трейлинг-стоп на предыдущие позиции и риск в 1R постоянно сохраняется. Без этого важного условия попытка усилить позицию приведет к ее выносу, ибо стоп болтается где-то там далеко. Не делайте так.

Пример пирамидинга

Возьмем EURUSD, предположим, тренд катится вниз, а на уровне сопротивления 1.2625 нарисовался хороший пинбар. Вы решаете, что раз цена демонстрирует очевидный откат от уровня и он явно основной, здесь хорошо поставить стоп-лосс, чуть выше. Мы ставим его на 1.2650. Это всегда делается до открытия сделки и до установки тейк-профита. Без этих основ управления рисками в форексе, рынок вас вынесет, не шутите с ним.

Поскольку до 1.1900 очевидной поддержки не видно, мы решаем забрать весь тренд на падении и посмотреть, не пойдет ли он вообще в нашу пользу. Предположим, риск на сделку мы ставим $200, это позволяет продать, скажем, 2 мини-лота с уровня 1.2550, где 100 пунктов стоп лосс x 2 мини-лота (1 мини-лот это 1$ за пункт) = $200 риск.

Соотношение риск/прибыль берем 1:3. Далее мы решаем, что сначала нам надо прокатиться до 1.2250 и потом нарастить эту позицию дважды — сначала забрав 100 пунктов, затем после 200 пунктов прибыли. Почему мы такие смелые — допустим, рынок трендовый и прайс экшн нам конкретно указывает на его продолжение.

Вот так наши дела выглядят на момент входа в сделку.

Цена катится в нашем направлении и мы решаем добавить еще $20 000 (далее 20к) (речь идет о сумме с кредитным плечом, ессно, рабочий депозит будет в разы меньше) на уровне 1.2450. Теперь общая наша позиция уже 40к или $4 на пункт для EURUSD, а наш потенциальный доход вырос до $1000, если цена дойдет до финальной цели 1.2250. Наш трейлинг-стоп мы подтянули на предыдущую позицию к 1.2550 и теперь это — наша стена, новый стоп тоже будет на 1.2550. Другими словами, у нас все тот же риск в $200, ничего не изменилось, риск под контролем.

Тренд идет дальше и мы снова добавляем 20к с уровня 1.2350. Общая позиция теперь 60к, это $6 за пункт для EURUSD. Потенциальная прибыль выросла до $1200, если цена дойдет до 1.2250. Теперь наша потенциальная прибыль, как видите, удвоилась с начальных $600, а вот риск будет равен… 0.

Мы перетащили трейлинг-стоп к 1.2450 и зафиксировали нашу прибыль в $200 по первой позиции, вторая позиция в безубытке, а риск в $200 по новой позиции теперь равен 0. При этом рынок лишь в 100 пунктах от точки безубытка для всей пирамиды, поэтому есть шансы, что нас выбьет именно по безубыточному стопу. Однако, зато мы можем дальше наращивать пирамиду сколько угодно не неся никаких рисков вообще — ибо первоначальная прибыль давно зафиксирована стопом.

Допустим, дальше тренд идет туда, куда нам надо, дойдя до 1.2250. Все три позиции теперь закрыты и мы получили соотношение риск/прибыль, равное 1:6. Мы ни разу не рисковали более $200 (это наш риск 1R), а заработали $1200. Это пример, как можно выжать тренд с откатами буквально «досуха».

Частичное закрытие позиции

В Метатрейдер (не все знают кстати) вовсе не обязательно держать всю позицию, ее можно частично закрыть. Достаточно щелкнуть на открытой позиции внизу терминала, указать другой (меньший) лот и она будет частично закрыта.

Однако, этот метод несет в себе значительные минусы, о которых нужно знать. Когда вы частично закрываете позицию, то забираете частичную же прибыль в момент, когда рынок идет в вашу сторону. Звучит неплохо, однако, вы тем самым просто уменьшаете вашу прибыль с удачной сделки. А нам бы надо делать наоборот, не так ли? Увеличивать потенциальную прибыль, не уменьшать ее. Поэтому частичное закрытие = ограничение потенциальной прибыли.

И получается интересная ситуация, тренд идет в вашу пользу, сделка все более выгодна — а вы сами ее же ограничиваете, уменьшаете и не забираете с тренда все, что могли бы. Так ли забираются прибыли с тренда? Ведь трейдинг, особенно в форексе — это увеличение прибыльных сделок и сокращение потерь.

Безусловно, такой метод позволяет «урвать» свое в любом случае. Однако, разумнее придерживаться заранее поставленной цели, такой как 1:2 или 1:3 без частичного закрытия либо нарастить позицию, если рынок идет в вашу пользу. А вот уменьшать ее, пытаясь забрать малое, лишая себя большего — для конкурса, это вообще крайне странная затея.

Так что все продумайте перед тем, как открывать сделки и научитесь делать то, что описано в каждой книге по трейдингу, где «тренд — ваш друг» и «увеличивай прибыль, сокращай убытки».

Итоги

Форекс конкурсы, особенно на демо счетах — традиционно хорошая возможность показать свои трейдерские таланты, ничем не рискуя вообще. Это также отличный способ выпустить пар. Если у кого-то чешутся руки от желания накатить стратегию поагрессивнее, а занудный Медвед мешает это делать своими риск- и прочими менеджментами, конкурс — возможность послать его в зад и показать, кто в доме папка.

Пирамидинг для этого подходит наилучшим образом. Это также способ в кратчайшие сроки высосать хороший тренд досуха, а если добавить достойное плечо, получится результат, которым так любят хвастать новички в своих скриншотах (бедняги).

Для опытного же трейдера это просто еще один инструмент в арсенале, который заточен на большие прибыли в кратчайшие сроки и который используют тогда, когда он наилучше для этого подходит.

Пирамидинг, усреднение и другие опасные стратегии Форекс

В классическом трейдинге используются технический и фундаментальный анализ, составными частями которого является построение паттернов и уровней (свечной, графический анализ). Но есть и отдельные стратегии, которые не используют ни то, ни другое. Они основаны на математико-статистическом подходе и сумасшедшем (в прямом смысле этого слова) риске. Чем больше риск, тем больше прибыль. И только сам этот факт уже привлекает тысячи трейдеров, которые не горят желанием разбираться в сложностях анализа. Использование этих стратегий напоминает «золотую лихорадку»: зарабатывают единицы, но именно они срывают весь куш. Пример торгового советника без единого индикатора, работающего по стратегиям пирамидинга, усреднения и локирования — Nostradamus.

Пирамидинг, хеджирование, усреднение: стратегии для тех, кто любит азарт

Самая популярная стратегия, применяемая в ручных тактиках и алгоритмической торговле — Мартингейл. Хотя потерять депозит, равный 60-тикратному значению от минимальной ставки, можно в течение 5-6 сделок, Мартингейл используется часто (о том, как его применять на примере бинарной торговли описано здесь). И теперь подробнее о других стратегиях.

1. Хеджирование. Среди брокеров СНГ этот термин позиционируется как страхование рисков, то есть как стратегия, позволяющая минимизировать риски. Вот только почему-то в 2008 году один из самых авторитетных регуляторов США NFA запрещает брокерам допускать трейдерами использование этой тактики. Мотивация регулятора: трейдер не может оценить риски потенциального убытка от стратегии, чем пользуются брокеры, зарабатывая на спреде.

Хеджирование Форекс — это одновременное открытие позиции в две стороны. В интернете можно найти более общие понятия: это гарантия выкупить актив в будущем по нынешней цене, открытие длинной позиции на одном рынке и короткой — на другом. В Форексе нет четкой трактовки терминов. Не зная, куда пойдет цена, трейдер открывает две позиции одновременно. И закрывает убыточную, окупая потери по спреду второй позицией. Несколько нюансов:

• во флете хеджирование в Форексе исключено. Торговля ведется только в момент большой волатильности, тактика оптимальна в момент выхода новостей;
• важен узкий спред. Стоп-лосс ставится длинный, потому трейдер должен быть готов к сильной просадке депозита так, чтобы не зацепить маржин колл;
• хеджирование допустимо во внутридневной торговле и на коротких таймфреймах.

1. Локирование. Эта стратегия похожа на хеджирование (их даже часто называют и так, и так), но позиции здесь открываются на разных уровнях, тогда как в хеджировании они открываются одновременно. Например, открываем позицию на покупку, ждем, когда цена пройдет вверх, открываем позицию на продажу, образуя замок. В случае продолжения роста прибыль по одной позиции будет покрывать убыток по другой. Если цена развернется, уже вторая позиция будет прибыльной, покрывая убыток первой. Локирование на Форексе — это тоже страхующая тактика, но можно маневрировать размером лота, корректируя соотношение прибыли и убытка.
2. Усреднение. Метод открытия позиции в сторону убытка. Предположим, что трейдер открывает длинную позицию. Цена некоторое время идет вверх, но затем разворачивается. По мере падения цены трейдер продолжает открывать длинные позиции (усреднение Форекс) в расчете, что цена все же развернется вверх и к моменту достижения первой точки разворота они окажутся прибыльными.
3. Пирамидинг. Мартингейл с одной лишь разницей: при пирамидинге сделка удваивается в том случае, если предыдущая сделка принесла прибыль (в Мартингейле удвоение после убытка). Закрытия предыдущей сделки можно не дожидаться, если видно направление тренда. Пирамидинг считается «стратегией жадных». Коэффициент увеличения лота рассчитывается так, чтобы последняя сделка в случае убытка не перекрыла прибыль от прошлых.

Все эти тактики требуют быстрой реакции и подготовки табличного расчета. Без математического подхода они обречены на неудачу.

Пирамидинг увеличивает прибыль. Часть 1.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога ! Пишу этот пост 15 января 2013 года, самая середина зимы! Ненавижу холод, поэтому жду весеннего потепления! Быстрее бы оно пришло! Теперь к теме статьи… Правда ли, что пирамидинг увеличивает прибыль вашей торговли? Способен ли пирамидинг из нулевой системы сделать прибыльную? Вопрос сложный, но постараюсь в нём разобраться, надеюсь, кому-то поможет! Поехали!

Пирамидинг – это метод управления капиталом при биржевой торговле. Многие трейдеры не понимают или недооценивают роль правильного манименеджмента, правильного управления капиталом именно для вашей торговой системы. Недостаточно разработать прибыльную торговую систему, нужно подобрать такой ММ, который существенно увеличит эффективность вашей системы. Да, это возможно! Хотя, на первый взгляд, кажется не особо важным, сколько покупать или продавать. Но бывает так, что торгуя по прибыльной системе, можно больше заработать при меньшем риске! Часто бывают случаи использования заведомо убыточного ММ, чтобы не попасть в трудную ситуацию читайте статьи: , .

Как уже говорил, для каждой ТС (торговой системы) существует наиболее эффективный метод управления капиталом. С помощью различного ММ возможно существенно изменять характеристики торговли, например, прибыльность системы, или величину просадки и т.д.

1 вид – пирамидинг открытой позиции.
2 вид – пирамидинг позиций.

Начнём с первого!

Итак, пирамидинг открытой позиции – это увеличение объёма открытой позиции, если цена идёт в вашем направлении. То есть вы открываете сделку определённым объёмом и добавляете лоты по ходу сделки. Трудно осознать возможности этого метода, но разберитесь в следующем примере. Знаю, что это непросто, но того стоит. Каждый, кто сможет понять пример, откроет для себя возможности этого способа!

Как пирамидинг увеличивает прибыль?

Пример, ваша система сигнализирует, что нужно открывать позицию по EUR/USD лотом 0,01 по цене 1,3050 со стопом 1,3000.

При торговле стандартным лотом вы открыли сделку, и вышли из неё по 1,3350, тем самым заработав 300 пп и 30$ при риске 5$.

Что было бы, если применить пирамидинг для этой сделки? Давайте посмотрим! Будем добавлять лоты каждые 50 пп так, чтобы риск не превышал 5$ в любой момент времени, так же перемещать стоп на 50 пп выше.

1 ступень: открываем сделку по 1,3050, выставляем стоп на 50 пп ниже. Цена идёт выше.

2 ступень: цена на уровне 1,3100. У нас уже 50 пп прибыли и +5$. Мы переставляем стоп в безубыток – 1,3050, и докупаем ещё 0,01 лота по цене 1,3100. Стоп общий, риск 5$. Теперь общий объём 0,02 лота.

3 ступень: цена 1,3150, ещё 50 пп в нашем направлении. Для лота 0,02 это +10$, ещё 5$ было, итого +15$. Переставляем стоп на 50 пп выше – 1,3100. Теперь, если цена развернётся и сработает стоп ордер, то мы всё равно заработаем 5$. Можно добавить 0,02 лота, в этом случае риск составит 5$. Общая позиция 0,04 лота.

4 ступень: цена поднимается на 50 пп, теперь 1,3200. Для лота 0,04 это +20$, ещё 15$ было, итого +35$. Мы переставляем стоп опять на 50 пп выше, на уровень 1,3150. Если цена развернётся и достигнет стоп ордера, мы заработаем 15$ (прибыль прошлой ступени). Чтобы риск не превышал 5$, можно докупить ежё 0,04 лота. Теперь суммарная позиция составляет 0,08.

5 ступень: цена доходит до 1,3250. При лоте 0,08 это +40$! Было +35$, итого +75$. Переставляем стоп на уровень 1,3200, если цена пойдёт против нас и сработает стоп, то мы заработаем 35$. Можно добавить ещё 0,08 лота. Суммарная позиция 0,16 лота.

6 ступень: цена доходит до 1,3300. Это + 50 пп, при лоте 0,16 это + 80$. Было 75$, общая прибыль стала 155$. Понимаете все плюсы пирамидинга? 🙂 Теперь переставляем стоп на 50 пп выше, на 1,3250. Если сработает стоп ордер, то мы будем в плюсе +75$. Значит, можно докупить ещё 0,16 лота, тогда общий риск составит 5$. Лот = 0,32.

7 ступень: цена на уровне 1,3350. Для лота 0,32 это + 160$, ещё было 155$, итого 315$. Сделка закрывается по той же цене, что и в первом примере, но в результате прибыль получается +315$. Чувствуете разницу стандартного лота и пирамидинга?

В итоге получается 315$ вместо 30$! При этом в любой момент времени, риск в сделке не превышал 5$. Вот такие возможности дарит пирамидинг!

Но не стоит забывать, что не каждая сделка проходит без единого отката на 50 пп. В любой системе есть плюсы и минусы. Если бы в ходе движения случилась коррекция и сработал бы , то мы потеряли бы 5$. Такой метод управления капиталом увеличивает прибыль в одной сделке, но уменьшает количество прибыльных сделок. Если вы хотите зарабатывать больше, то стоит протестировать данный метод на большом количестве сделок и посмотреть на результаты. Возможно, для вашей системы такой способ будет эффективнее других.

Однозначно, пирамидинг по сравнению с торговлей стандартным лотом увеличивает просадку при одинаковом риске на сделку (что такое риск в сделке объяснял в статье:). Но, может быть будет смысл уменьшить риск в одной сделке, тем самым уменьшив просадки при пирамидинге, и получится прийти к большей прибыли. При новой системе управления капиталом изменяются характеристики торговли, то есть величина просадки, время просадки, прибыльность, плавность эквити и т.д., нужно тестировать разные методы и выбрать подходящий именно вам. Всё нужно проверять!

Пирамидинг можно применять не так агрессивно, как показано выше. Давайте попробуем добавлять всегда по 0,01 лота, заработать таким способом получится меньше, чем при агрессивном пирамидинге позиции, но появляются другие плюсы!

1 ступень: покупаем 0,01 лота по 1,3050, стоп на 1,3000. Начало такое же.

2 ступень: цена поднимается до 1,3100. Прибыль +5$. Теперь переставим стоп на 50 пп выше, 1,3050 и докупим ещё 0,01 лота. Общий лот составляет 0,02. Если цена развернётся и сработает стоп, то мы потеряем 5$.

3 ступень: цена доходит до 1,3150. 50 пп при лоте 0,02 дают 10$ прибыли и 5$ было, получается 15$. Переставляем стоп на 1,3100. Докупаем ещё 0,01 лота. Общий 0,03. Теперь, если цена пойдёт против нас, позиция закроется по стопу, общий итог составит 0$, то есть мы уже ничем не рискуем. Идём дальше.

4 ступень: цена на уровне 1,3200. Прибыль составляет 15$ за последние 50 пп лотом 0,03, и 15$ у нас было, общая 30$. Переставляем стоп на 50 пп выше, 1,3150 и докупаем ещё 0,01 лота. Общий 0,04. Если цена развернётся и сработает стоп-лосс, то -50 пп лотом 0,04 составят -20$. У нас было +30$. Это значит, если сработает стоп, то мы всё равно заработаем 10$ (30$-20$).

5 ступень: цена 1,3250. Прибыль +20$ и 30$ было, общая 50$. Переставляем стоп на 1,3200. Добавляем ещё 0,01 лота. Теперь общий 0,05. Если цена пойдёт против нас, то сделка закроется с результатом +25$. Даже в случае стопа мы заработаем деньги.

6 ступень: цена доходит до 1,3300. Лотом 0,05 + 50 пп это + 25$, было 50$, получается 75$ общей прибыли. Переставляем стоп на 50 пп выше, на 1,3250. Добавляем 0,01 лота. Общий 0,06. Теперь, если сработает стоп, то мы заработаем 75$-30$=45$. Но цена идёт в нашем направлении.

7 ступень: цена 1,3350. Ещё +50 пп, для лота 0,06 это + 30$. Было 75$. Сделка закрывается с результатом 105$. Отличный результат.

В этом примере пирамидинг не такой агрессивный, мы добавляли один и тот же лот 0,01. Если бы сработал стоп в предыдущем примере, то мы теряли 5$ в любом случае. В этом же примере, с каждой новой ступенью даже в случае стоп-лосса мы зарабатываем всё больше! Хотя, итоговый заработок получился меньше. При таком варианте эквити получается ровнее, уменьшаются просадки.

Есть куча возможных вариантов применения пирамидинга, можно придумать сотни различных схем! Одной из наиболее распространённых схем считаю пирамидинг на просадках, когда добавление лотов происходит не через определённое количество пунктов, а во время отката, удаётся купить по более выгодным ценам и не боятся откатов. (как в нашем случае)

В зависимости от различных схем пирамидинга можно увеличивать прибыль, уменьшать просадки, уменьшать маржу, можно агрессивно наращивать позицию на начальных ступенях и более плавно в конце, возможности зависят только от вашей фантазии, это не преувеличение!

Суть пирамидинга, как и геометрической прогрессии (или арифметической), заключается в возможности с каждой ступенью увеличивать прибыль в разы!

Как вы уже догадались, для применения пирамидинга требуется хорошее движение, то есть тренд. В основном этот метод управления капиталом применяют для трендовых систем, которые часто эти тренды ловят. Такой метод будет неэффективен для систем с большими стопами и маленькими профитами, наоборот, профит должен быть в несколько раз больше величины стопа, чтобы была возможность докупить лоты прежде достижения профита.

Не могу сказать, что из любой системы пирамидинг способен сделать прибыльную или увеличить эффективность, но для некоторых систем он просто незаменим. Если вы торгуете тренды, советую вам протестировать этот способ для вашей ТС. Возможно, будет толк, и вы сможете увеличить вашу прибыль!

На этом закончу первую часть, в которой мы рассмотрели пирамидинг открытой позиции. В качестве вывода хочу сказать, что этот способ управления капиталом способен существенно менять характеристики вашей торговли, такой ММ применим в основном для трендовых систем, какой вид пирамидинга подходит вашей ТС можно узнать протестировав определённый метод на большом количестве сделок. Во второй части узнаем, какие преимущества может дать другой вид — пирамидинг позиций.

Знаю, что ММ всегда сложно понимать, разбираться в расчётах, но ни один трейдер не стал успешным без грамотного управления капиталом, поэтому терпите, но вы должны это знать.

С вами был частный трейдер. Приглашаю всех читателей подписаться на обновления по почте в форме ниже, так вы будете знать о новых статьях самыми первыми! Или добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю на 100% использовать возможности вашей торговой системы! До скорых встреч!

Автор: Иван Мочалов.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Пирамидинг в трейдинге

Для торговли на Форексе знать фундаментальный и технический анализ вовсе не обязательно. Конечно, это можно отнести к вредным советам, потому что заниматься трейдингом, не зная его азов — это нонсенс. И все-таки без этих знаний можно обойтись, если основываться на математико-статистических методах. Впрочем, и сами технические индикаторы построены на математических моделях, но предлагаемые стратегии не требуют сложных формул или знаний в области спектрального анализа, на котором построены цифровые индикаторы. Речь о стратегиях повышенного риска — Мартингейл, хеджирование, локирование, усреднение и пирамидинг.

Что такое пирамидинг и как его использовать в Форексе

Мартингейл, усреднение и пирамидинг — это фактически одна и та же стратегия, отличающаяся подходом. Если Мартингейл — это удвоение ставки в обратную сторону (в сторону развернувшегося тренда) в случае убыточной сделки, усреднение — это удвоение позиции при убытке в ту же сторону (с расчетом, что цена все равно развернется), то пирамидинг — это удвоение сделки в сторону тренда в случае прибыли.

Эта стратегия часто используется на сильном тренде в момент выхода новостей. Первый ордер является пробным, если он оказывается прибыльным, то после фиксации позиции (это обязательное условие) следующая ставка удваивается.

Правила применения пирамидинга в Форексе:

• во флете торговля не ведется. Флет — непредсказуемый рынок, где цена часто меняет свое направление в ту или иную сторону. Большая часть стратегий во флете не работает, потому торговлю в этот период рекомендуется не вести и ждать пробоя уровней сопротивления или поддержки. Также торговля не ведется в последние часы пятницы и первые часы понедельника;
• лучшее время для торговли — выход новостей. В случае коррекции или внезапного разворота убыточная позиция не удваивается;
• пирамидинг удобно подкреплять канальными индикаторами и осцилляторами, показывающими силу тренда и перекупленность (перепроданность) рынка.

Частоту открытия сделок определяет сам трейдер. Это зависит от силы тренда, скорости его роста, уверенности в своих силах. Удваивать позицию не обязательно — это базовое правило Мартингейла, которое корректируется по усмотрению трейдера. Но суть пирамадинга в трейдинге — увеличение прибыли на направленном рынке.

В основе пирамидинга лежит не столько желание получить как можно больше денег, сколько жесткий анализ статистики торговли. Например, если в бектесте явно просматривается среднее значение идущих подряд прибыльных сделок на одном направлении тренда — 5, то и удваивать ставку на 6-й позиции не рекомендуется. Аналогичным образом оцениваются развороты, длина волн и т.д. Соответственно бектесту подбираются коэффициенты увеличения позиции. Например, в начале серии прибыльных сделок на свой страх и риск позицию можно даже утраивать, а к концу использовать небольшой коэффициент 1,1-1,3. Можно даже составить таблицу коэффициентов в соответствии со статистикой бектеста.

Любое увеличение ставки — это риск, так как каждая последняя позиция, закрывшаяся в убыток, аннулирует результаты предыдущих сделок. Потому стратегию не рекомендуют тем, кто не умеет анализировать рынок. В любом случае пирамидинг в худшем случае только лишь обнулит текущую прибыль в отличие от Мартингейла, который обнуляет весь депозит. Потренируйте свои навыки торговли по этой тактике на демо счете. После того, как вы сможете приблизиться хотя бы к эффективности 70-75%, пирмидинг можно запускать на реальном счете. Еще больше о стратегиях вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Пирамидинг vs Мартингейл

Знаете ли Вы, что от грамотного управления торговым счетом, зависит Ваш заработок в торговле бинарными опционами? Существует одна неплохая торговая стратегия, основанная на управлении торговым счётом, которая реально может помочь его увеличить. И которая не является такой рискованной как мартингейл. Называется эта стратегия Пирамидинг .

Стратегия Пирамидинг

Про стратегию Мартингейла Вы сможете услышать практически из любого форума или блога, посвященному трейдингу и бинарным опционам. Эта стратегия уже изучена вдоль и поперек, некоторые на её основе придумывают новые стратегии и учат Вас всё тому же мартингейлу только в новой обертке. Она отличается своей простотой и будет понятна даже новичку, даже технический и фундаментальный анализ учить не обязательно! По мартингейлу Вы открываете один опцион на определенную сумму, в случае неудачи открываете следующий опцион и увеличиваете сумму ставки в два раза, в случае второй неудачной сделки снова увеличиваете третью ставку в два раза. И так до тех пор, пока успешно не сольете весь Ваш депозит.

Вот какую последовательность можно просчитать на калькуляторе Мартингейла:

(сам калькулятор находится здесь >>>)

Ждать потери депозита Вам придется не долго. Как видите на скрине, эта стратегия способна сожрать даже самый крупный депозит буквально за 10 сделок. Именно поэтому я рекомендовала Вам использовать стратегию и калькулятор по методу Мартингейла не более чем до третьей ступени. Уверена, что люди внимательно прочитавшие мою стратегию, сумели спасти свои сбережения и нервные клетки от неизбежной потери. Используйте мой огромный опыт работы на финансовых рынках, мартингейл способен неплохо работать, только до 3 колена, дальше Вы будете просто нарушать правила управления Вашим депозитом и трейдинг превратиться для вас в игру под названием рулетка.

Теперь что касается пирамидинга в бинарных опционах. Как вы уже поняли, пирамидинг – это метод управления торгового счета при торговле бинарными опционами. Заключается он в открытии одинаковых сделок на один и тот же актив, одно и то же время экспирации, отличатся может только точка входа в сделку и сумма сделки (я обычно открываю на такую же сумму).

Когда имеет смысл использовать пирамидинг?

Я прибегаю к пирамидингу, когда максимально уверена в успехе открытой сделки:

— Например, прошло несколько минут после открытой сделки, и я увидела, что один или несколько индикаторов которые молчали в момент первой сделки, сейчас указывают в нужную мне сторону.

— Когда я заметила, что сейчас точка входа в сделку намного лучше, чем в предыдущей сделке, и я уверена, что курс пойдет в нужную мне сторону.

-Когда вижу, что актив прет в нужную мне сторону и не собирается разворачиваться.

Максимум, что я могу открыть, это еще одну- две дополнительных сделки на одинаковую сумму, и только лишь в том случае, когда уверена, что смогу на этом заработать.

Торгую я в основном с временем экспирации на 30-45 минут, поэтому одна — две сделки это не много. Существует и агрессивный пирамидинг, где можно открыть неограниченное количество сделок, он будет иметь смысл только для сделок с большим временем экспирации.

Смысл доливать опционы есть только в случае большой уверенности в заработке. Пирамидинг — это возможность заработать больше на правильных и качественных прогнозах. А для этого нужно пользоваться стратегиями или сигналами профессионального трейдера в онлайн чате >>>

Применение стратегии пирамидинг в ежедневной торговле гарантирует Вам получение большей прибыли в рамках торгового периода.

LEROY.blog

Блог пользователя: Edward LeRoy

• записей
  7
• комментариев
  25
• просмотра
  12 203

Сценарии Грааля Форекс. Часть 2. Оптимистическая

Запись опубликована Edward LeRoy · 11 мая 2015

2 563 просмотра

Сценарии Грааля Форекс

Итак, в Первой части статьи мы говорили о фундаментальном и техническом видах анализа,

а также об индикаторах и интуиции – может ли в них крыться Грааль?

Выводы оказались не столь положительными,

как хотелось бы.

Но где же ещё можно искать Грааль?

Часть 2. Оптимистическая

5 . Математические модели: гридинг, пирамидинг, усреднение

Это положение также исходит из аксиомы, что движение цены по большей мере хаотично и все прогнозы – это гадание на кофейной гуще.

В ведической космогонии есть утверждение:

Отец-Матерь прядет Ткань,

Ткань эта есть Вселенная.

Как паук выбрасывает и вытягивает свою паутину,

так и Вселенная происходит…

Основные тезисы биологической, молекулярной и иной архитектоники гласят: всё в природе имеет фрактальную природу, а значит, может быть описано математическим способом. Волновая теория Эллиотта работает в том же направлении.

Следовательно, можно построить стратегии, учитывающие все нюансы дробной метрической размерности, свойственной также и рынку.

Из этого исходят сотни модификаций гридерства – сеточных стратегий для ловли движений цены. Они могут быть построены как из стоповых, так и лимитных ордеров. Стоповые предназначены для пробойной торговли, лимитные – для флэтовой. Создавая свои системы, я некоторое время работал в этой стезе. Что я могу резюмировать?

Гридинг . В Сети полно вариантов сеток, работающих с равным шагом ордеров (их главный минус – не рассматривается волатильность рынка). Исправить этот недостаток можно, каждый день учитывая размер среднедневного диапазона при помощи индикаторов ADR или более популярного ATR. Поскольку рынок не линеен, он просто не может быть эффективен при работе сетки с равным шагом. Также многообещающим мне видится комбинирование лимитных и стоповых систем. Если Вам удалось определить канал, в котором движется цена, на случай отскока можно оборудовать его лимитными ордерами (один или два слоя). Через некоторый размер шага (индивидуально под каждую пару) могут стоять стоповые ордера чуть большего объёма (от двух до пяти слоёв, не более). Следовательно, при флэте прибыль мы будем получать только от лимитников, в случае пробоя – убыток от лимитников и прибыль от стоповых.

Чтобы одно перекрывало другое, нужно тщательно рассчитать количество ордеров каждого типа и расстояние между ними, исходя из волатильности в рассматриваемый период. Сделайте шаблон Вашей сетки сперва на бумаге или Excel’е, рассчитайте все возможные риски при самом неблагоприятном развитии событий. Если у Вас получилось в теории, переходите на тестирование истории. Я могу сказать, что это может дать Вам действительно рабочую схему. Тем не менее, просадки будут неизбежны. Гридерные системы работоспособны, но на настоящий Грааль не тянут. И да – не увлекайтесь прикручиванием к своей сетке мартингейла. Иногда принимать небольшие убытки в случае неординарного поведения цены лучше, чем игнорировать их и рыть могилу своему депозиту.

Пирамидинг и усреднение стоят немного в стороне. Хотя сеточным методом часто работают и с ними.

Пирамидинг – это наращивание позиции при череде прибыльных сделок.

Усреднение – это наращивание позиции при череде убыточных сделок.

Пирамидинг, по сути, можно назвать антимартингейлом. Усреднение похоже на мартингейл, однако могут использоваться стопы и ограничение на используемое плечо. Их главные плюсы – ровная прямая доходности. Главный минус – возможность «кочерги» в конце.

Эффективно использовать обе схемы можно, только 1) согласившись принимать убытки в рамках Вашего риск-менеджмента; 2) просчитав типичные паттерны поведения цены Вашей торговой пары. Может, эта схема лучше подойдёт для торговли ночью? Или Вы уверены, что в понедельник цена движется против пятничного направления?

Главную опасность, в которой кроется дьявол, можно обозначить так: «Стоп-лосс больше тейк-профита». Зачастую у усреднителей SL относится к TP как 10 к 1. Они берут 100 пипсов, рискуя сделать просадочными 3500. Иногда – закрывают сделку в точке open любого следующего дня, стоит сделке оказаться в плюсовой зоне. Такая торговля может демонстрировать очень красивый график, но рано или поздно случится форс-мажор. Часто подобные системы демонстрируют даже низкий уровень используемого кредитного плеча. Что может обезопасить данный подход? Только жёсткий риск-менеджмент и порог просадки, после которого убыток придётся безжалостно резать.

Похоже на Грааль? Чем-то – да.

Является Граалем? Определённо – нет и ни при каких обстоятельствах, если мы берём в расчёт долгосрок и заработок инвесторов.

6. Арбитраж

Пары, в которых американский доллар стоит на первом или втором месте, могут прямо или обратно коррелировать между собой. Или не обязательно доллар. Похожая ситуация с евро. Этот принцип известен многим.

Например, если EURJPY идёт вверх, то с большой долей вероятности NZDJPY последует за ним (йена дешевеет). Если AUDUSD двинулся вниз, можно ожидать движения вверх от USDCAD (доллар дорожает).

Иногда бывают ситуации, когда прямо коррелирующие пары расходятся, хотя должны ходить идентично, или обратно коррелирующие валюты движутся синхронно, хотя должны расходиться. В таких случаях может быть принято решение заключить сделку, исходя из положения, что пары должны снова синхронизироваться. Если рассинхрон не был вызван макроэкономическими новостями по одной из валют, так обычно и происходит. Существуют индикаторы, накладывающие график одной пары на другую и помогающие оперативно отреагировать на расхождение. Некоторые ушлые трейдеры так вообще используют на разницу котировок в двух ДЦ, ориентируются на котировки более солидного ДЦ и заключают в менее солидном сделку в сторону «истинной» котировки.

Выше, однако, была представлена самая простая версия арбитража. Как и в случае с сетками, арбитражные стратегии – богатое поле для изучения и модификаций. При желании Вы можете найти в Сети схему «треугольного арбитража А-В-С»:

• покупаем за валюту А валюту В;
• покупаем за валюту В валюту С;
• покупаем за валюту С валюту А.

Здесь всегда нужно использовать корреляционный калькулятор или аналогичную таблицу. Для прямой корреляции работаем с парами, чей коэффициент корреляции выше 90, для обратной – ниже 10 (либо 1/-1 для альтернативных таблиц).

Крайне осторожный элемент усреднения может помочь, если Вы один или два раза ошиблись с прогнозом на возобновление синхронизации пар.

Похоже на Грааль? Учитывая огромную трудоёмкость процесса, но также и отличные перспективы – близко.

Грааль ли? К сожалению − нет.

…Учитывая, что Вторая часть статьи получилась больше, чем рассчитывал, два последних и самых близких к теме пункта будут рассмотрены в Третьей части – « Who is Mr. Grail? »

Разгон депозита на Форекс: применение Пирамидинга или Антимартигейла

Пирамидинг или Антимартингейл на Форекс – это разгон депозита на Форекс по определенной стратегии, вызывающая большой интерес у трейдеров рынка Форекс, особенно у начинающих.

Пирамидинг на Форекс

Пирамидинг на Форекс представляет собой полную противоположность, в идеологическом смысле, стратегии Мартингейла, которая предусматривают увеличение ставок после каждой убыточной сделки, и больше подходит для торговли бинарными опционами (а еще лучше для рулетки). Уровень риска у разгонных стратегий несколько ниже, чем у Мартингейла, но они также имеют некий «рулеточный оттенок».

Стратегия для разгона депозита по Антимартингейлу

Как работает Антимартингейл? Стратегия, на первый взгляд, очень проста в реализации и не требует детального анализа рыночной ситуации. Собственно именно этим объясняется ее популярность среди неофитов биржевого трейдинга. Как видно на рисунке, метод состоит в последовательном открытии ряда однонаправленных сделок (как правило, одинакового объема).

Продажа по стратегии

Каждая следующая сделка открывается при условии, что предыдущая выведена в безубыток.

Пример: открывается по рыночной цене (нулевой уровень) сделки на продажу. Стоп-лосс устанавливается на уровне +50 от точки входа, тейк-профит не применяется.

Если с выбором направления вышла ошибка, то убыток составит 50 пунктов. Если рынок двигается в нужном нам направлении, то следующую сделку следует открыть от уровня -100, Стоп-лосс на -50 (на этот же уровень переносится Стоп-лосс первой сделки). Если рынок развернется, то трейдер в безубытке. Каждая следующая, открытая по такой схеме, сделка будет генерировать прибыль.

Уровень стоп-лосса каждый трейдер устанавливает себе сам, руководствуясь своими финансовыми возможностями и склонностью к риску. Также следует учитывать особенности выбранного торгового инструмента (в частности, склонность валютной пары к широким ценовым движениям). Однако не следует забывать, что торгуя со стоп-лоссами менее 50 пунктов, трейдер значительно снижает вероятность общего успеха стратегии. Один знакомый трейдер сравнил такую стратегию с «зависанием над пропастью на ногтях».

В рамках данной стратегии уместно использование треллинг-стопов, которые должны быть синхронизированы с уровнем стартовых стоп-лоссов каждой сделки.

Разгон депозита с Антимартингейл хорошо поддается алгоритмизации. Многочисленные советники Антимартингейл являются наглядным тому подтверждением. Советник для разгона депозита не относится к числу самых популярных роботов, но у каждого брокера, на любой торговой платформе найдется в портфеле инструментов представитель данного семейства торговых советников. Большинство из них, по своему функционалу, являются трендовыми индикаторами, некоторые способны оценивать потенциал тренда и сигнализировать о коррекциях и разворотах.

Надежный советник для разгона малого депозита – это мечта, как правило, несбыточная, каждого начинающего (и не только) трейдера.

Достоинства и недостатки Пирамидинга

Очевидно, что Антимартингейл на Форекс эффективен при наличии долгосрочного тренда с высоким потенциалом, что встречается в реальной жизни не часто. Это не единственный недостаток данного метода, но сначала стоит отметить его достоинства.

Главным преимуществом данного алгоритма является тот факт, что он предоставляет трейдеру возможность торговать за счет фиксированной прибыли и не требует отвлечения дополнительных средств. Пирамидинг – это уникальная возможность выполнить разгон малого депозита в короткие сроки. Справедливости ради стоит отметить, что такой успех будет свидетельствовать скорее о везении трейдера, а не о его мастерстве.

Но это все в теории. Практика, как это всегда бывает, не так безоблачна. Хотя, следует признать, что четкое выполнение всех правил стратегии в части управления рисками позволяет получать стабильную, пусть и невысокую, прибыль.

Главным недостатком данной стратегии является ее неопределенность, которая порождает высокий уровень психологической нагрузки. Кто-то сказал: «Если не знаешь куда плыть — никогда не поймаешь попутного ветра». Вероятно, автор этих строк имел отношение к биржевой торговле валютой и это высказывание как нельзя лучше характеризует стратегию Пирамидинга.

Пирамидинг — прибыльная торговля на Форекс

Сегодня мы рассмотрим, как вы можете превратить маленькие сделки в большие прибыли. Эта стратегия называется пирамидинг.

“Ограничивайте убытки и позвольте вашим прибылям расти” – так обычно говорится на Форексе. Но как это сделать? Как получить из небольших сделок большие прибыли? Многие, наверное, задают себе такие вопросы. Все эти расхожие торговые афоризмы кажутся немного расплывчатыми и не дают никакой конкретики о том, как именно трейдеру достичь того, что они подразумевают.

Не каждая сделка подойдет для пирамидинга, на самом деле даже большинство из них не подойдет. Но с этих редких сделок можно получить хорошие прибыли.

Пирамидинг – торговля на деньги рынка.

Основной момент для понятия пирамидинга является то, что он позволяет “торговать на деньги рынка”, так как когда открытая позиция идет в прибыль, вы тралите (передвигаете) стоп лосс вниз или вверх, чтобы зафиксировать прибыль в тот момент, когда вы открываете еще одну сделку. Это означает, что ваш общий риск в торговле остается прежним или уменьшается по мере фиксации прибыли, а ваша общая потенциальная прибыль увеличивается.

Однако, вы должны знать, что с увеличением объема позиций в пирамидинге, также могут расти и риски, особенно, если пирамида выстраивается не правильно. Если вы не будете должным образом передвигать защитный стоп, чтобы при добавлении позиции ваш риск оставался на прежнем уровне, а то и меньше, то риск может дойти до опасных размеров, которых ваш депозит не сможет выдержать. С другой стороны, так как вы будете подтягивать стоп лосс еще ближе, чем без использования пирамиды, это повышает вероятность того, что при возможных резких скачках цены ваши позиции закроются по стоп лоссу раньше времени.

Пирамидинг применяется в торговле только, если мы уверены, что рынок находится в сильном импульсном движении. Это не обязательно должен быть прорыв, просто должно быть существенное движение, которое будет иметь сильный импульс.

Мы рассмотрели потенциальные риски пирамидинга. Теперь поговорим о том, как правильно использовать пирамидинг, чтобы не только избежать основных рисков, но и иметь шансы получить большие прибыли.

Как правильно расположить пирамиду.

Основной концепцией пирамидинга является добавление позиций, когда рынок движется в вашу сторону. Стоп лосс перемещается вверх или вниз (в зависимости от направления торговли), чтобы зафиксировать прибыль по мере добавления открытых позиций. За счет сокращения размера стоп лосса ваш общий риск при добавлении позиций не увеличивается, а остается на том же уровне.

Таким образом, когда вы добавляете позиции, потенциальная прибыль торговли возрастает в геометрической прогрессии, в то время, как первоначальный риск остается постоянным. Конкретнее: после того, как рынок делает начальный импульс в вашу сторону, возможная прибыль равна к примеру двойному размеру стоп лосса. Затем вы не закрываете эту позицию, а добавляете еще одну, подтягивая стоп лосс к уровню первой позиции, то есть на уровень безубыточности, тем самым вы фиксируете уже имеющуюся прибыль. Теперь риск остался тот же, что и в начале торговли, но теперь у вас есть двойной размер позиции, так как первая еще не закрыта, соответственно, возможная прибыль возрастает в два раза.

Для лучшего представления давайте рассмотрим на примере. Валютная пара EUR/USD 4-часовой график.

Мы видим, что тенденция поменялась с нисходящей на восходящую. Открываем первый ордер BUY по цене 1,2240. Стоп лосс устанавливаем чуть ниже предыдущего минимума на уровне 1.2140. Цена движется вверх. После небольшой коррекции открываем второй ордер BUY по цене 1.2600, стоп лосс переносим на уровень 1,2525. Дальше открываем третий ордер BUY по цене 1.2820, стоп лосс переносим на уровень 1.2720. В этот момент стоп лосс равен 100 пунктам. Даже если все сделки закроются на уровне этого стоп лосса, у нас убыток составит 100 пунктов, а прибыль по двум первым позициям составит 675 пунктов.

Эта серия может продолжаться до тех пор, пока не закончится тренд. С каждой новой добавленной позицией отношение прибыли к риску будет расти, так как риск остается на том же уровне (на примере выше стоп лосс равен 100 пунктам), а прибыль увеличивается за счет увеличения количества открытых позиций, при том, что часть из них уже с гарантированной прибылью (на примере выше после трех открытых позиций минимальная прибыль составит 675 пунктов, отношение прибыли к риску уже более 6:1).

Заключение.

Важно понять, что действительно нужен опыт при работе с пирамидингом и уметь определять моменты, когда стоит начинать пирамидить, а когда нет.

Еще один важный момент – не позволяйте жадности одолеть вас. Вы должны планировать, сколько позиций вы будете добавлять перед тем, как войти в рынок и когда вы будете добавлять. Не стоит импровизировать, иначе из-за чрезмерной торговой активности увеличивается вероятность потерять весь депозит. Каждая сделка является уникальной и нет ни каких четких и точных правил. Просто убедитесь, что ваш стоп лосс соответствует размеру риска при добавлении новой позиции. Иначе вы будете пирамидить ваши убытки.

Также, не добавляйтесь к убыточной позиции. Начинающие трейдеры часто совершают эту ошибку и это быстрый способ обнулить весь ваш депозит. Если рынок движется в вашу сторону, вы можете добавлять позиции, как описано выше, но если рынок развернулся и движется против вас, вы должны выйти из рынка или должен сработать защитный стоп.

Пирамидинг. Как увеличить прибыль при помощи пирамидинга?

С пирамидингом связано множество вопросов, особенно у новичков. Например, можно ли увеличить прибыль при помощи пирамидинга, может ли он сделать систему прибыльной и вообще, является ли он чудодейственной пилюлей от всех проблем? Давайте сначала разберемся с определением «пирамидинг».

Что такое пирамидинг?

Пирамидинг – это один из вариантов управления капиталом во время биржевой торговли. Большинство трейдеров не придают особого значения роли мани-менеджмента в их торговой системе, а напрасно. Ведь правильно подобрав мани-менеджмент, вы только увеличите эффективность разработанной вами прибыльной системы. И не обязательно рисковать, сломя голову, нередки случаи, что и с минимальными рисками удается получить прибыль.

При пирамидинге мы увеличиваем объем открытой позиции, когда цена идет в нашу сторону, то есть увеличение лота осуществляется в процессе сделки. Покажем это на примере.

Торгуем обычным лотом.

Пусть наша система подает сигнал об открытии позиции по валютной паре Евро/Доллар США, лот 0.01, цена 1.3050, своп 1.3000.

Если вы торгуете со стандартным лотом, то, после открытия сделки, вы входите на значении 1,3350, а, следовательно, рискуя 5 долл.США, получаете 30, что соответствует тремстам пунктам.

Применяем агрессивный пирамидинг.

Тот же пример, но каждые 50 пунктов мы добавляем лот, рискуя не более чем 5 долл.США, при этом также на 50 пунктов вверх двигаем стоп-лосс.

1. На 1.305 открыли сделку. Стоп-лосс поставили на 50 пунктов ниже. Цена идет вверх.
2. Цена достигла отметки 1.3100. Мы уже имеем доход 5 долл.США. Переносим stop-loss в безубыточное положение -1.3050. Добавляем к лоту еще 0.01 при 1.3100. в этот раз лот 0.02. Риск тот же 5 долл.США.
3. Цена достигла отметки 1.3150, пройдя еще 50 пунктов в нужном направлении, а это означает еще 10 долларов прибыли, итого 15. Stop-loss ставим на 50 пунктов выше на -1.3100. Даже, если цена пойдет вниз и сработает stop-loss, наш доход составит 5 долларов. Можно еще удвоить лот к 0.04, тогда риск все равно составит 5 долларов.
4. Цена вновь идет вверх, 1.3200. Для Увеличенного лота в 0.04, прибыль +20 долларов, всего 35 долларов с открытия сделки. Stop-loss на 1.3150. При развороте цены, и срабатывании stop-loss, наша прибыль составит 15 долларов США, то есть мы просто опустимся на предыдущую 3-ю ступень, но все равно будем в выигрыше. Удваиваем лот – 0.08.
5. Цена на отметке 1.3250. Доход 40 долларов, итог 75 долларов. Stop-loss на 1.3200. Если цена падает, то остаемся при 35 долларах прибыли. Добавляем лот – 0.16.
6. Цена на отметке 1.3300. Прибыль 80 долларов, итого 155 долларов. Stop-loss на 1.3250. Если цена падает, то остаемся при 75 долларах прибыли. Добавляем лот до 0,32.
7. Цена на отметке 1.3350. Прибыль 160 долларов, итог 315 долларов. Закрываем сделку.

Сравниваем обычный лот и агрессивный пирамидинг. Как видим, сделка открывается и закрывается по одной и той же цене, но итог по прибыли довольно сильно отличается, в пользу пирамидинга. 315 долларов против 30.

Это был описан идеальный пример без малейшего отката, в реальности же это будет не всегда, ведь в каждой системе есть и положительные и отрицательные моменты. Даже, если бы произошла коррекции, то при срабатывании stop-loss мы рисковали только 5 долларами США. Таким способом увеличивается прибыль по каждой отдельно взятой сделке, но количество сделок уменьшается. Можете протестировать такой метод и на нескольких сделках, возможно, для вашей системы такая методика сработает.

Плавный пирамидинг.

В случае агрессивного пирамидинга мы увеличиваем лот на 0,02, попробуем слегка смягчить свою тактику и увеличивать по 0,01 лота.

Как разогнать депозит с помощью пирамидинга?

Если вы привыкли торговать агрессивно и в кратчайшие сроки при минимальных вложениях хотите выжимать из рынка максимум, то данная статья как раз должна прийтись вам по душе. В ней я расскажу, как с помощью пирамидинга можно добиться увеличения депозита в несколько раз. Что вам это даст:

• во-первых, вы станете грозой конкурсов, которые регулярно проводятся брокерскими компаниями;
• во-вторых, за одну серию сделок при удачном стечении обстоятельств можно зафиксировать прибыль, которая с помощью классических методов управления капиталом зарабатывается на протяжении нескольких месяцев;
• в третьих, торговать можно на небольших депозитах.

Перед дальнейшим изучением материала, изложенного в статье, я рекомендую прочитать заметку: » Money Management (управление капиталом) — Piramiding (пирамидинг) «.

Прочитали? Тогда переходим к самому вкусному — стратегиям, основанных на данном методе управления капиталом. Обратите внимание на то, что торговать мы будем без стопов, а значит каждый ошибочный вход приведет к полной потере депозита. Следовательно, капитал, который планируется использовать в торговле, лучше разбить на несколько частей, каждая из которых станет отдельным небольшим счетом. Безусловно, можно не заниматься лишними телодвижениями и в первой и последующих сделках рисковать только некоторым фиксированным процентом от средств. Но в этом случае, при торговле во время повышенной волатильности на рынке, вы не сможете застраховаться от несистемных убытков, полученных в результате проскальзываний.

Стратегия №1.

Торговля по данной стратегии считается самой агрессивной из рассматриваемых. Это связано с тем, что на счете с кредитным плечом 1:200 задействована вся свободная маржа. Это значит, что при торговле основными валютными парами запаса хода цены против вашей позиции хватит только на 50пп. Основной принцип стратегии заключается в постоянном наращивании объема позиции по мере появления свободной маржи. Следовательно, торговать лучше всего на торговых инструментах с устойчивым трендом. Я рекомендую использовать 30-ти минутные или часовые графики валютных пар: GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, GBP/JPY, GBP/CAD.

Самое главное — правильно открыть первый ордер, т.к. 50% успешного построения пирамиды зависит именно от него. Наилучший результат получается тогда, когда трейдер во время поиска сетапов на младших таймфреймах, учитывает картину на старших. Т.е., торгуя на Н1, весьма полезно переключиться на Н4 — D1 и нанести на график хотя бы значимые уровни поддержек/сопротивлений. Если возле такого уровня на рабочем таймфрейме сформируется один из разворотных паттернов, то можете смело входить в рынок и, по мере появления свободных средств, наращивать суммарный объем.

Для торговли по данной стратегии хорошо себя зарекомендовали паттерны:

Также можно успешно применять пробои уровней поддержек/сопротивлений во время выхода важных экономических новостей.

В качестве примера я предлагаю рассмотреть рост USD/JPY после пробоя зоны продаж 101.65 — 101.83. По моим расчетам, эта серия сделок могла принести прибыль в 400-500%, а на пике доходность достигала 800-1000%.

Я еще раз напоминаю, что стратегия, по которой вы планируете торговать, может быть любой, главное условие — первоначальный вход в рынок осуществляется на всю свободную маржу и, по мере движения цены в вашу сторону, открываются новые ордера. Также немаловажен и правильный выход из рынка. Фиксацию прибыли по всем сделкам производим при появлениия встречного сигнала, отклонение цены на определенное кол-во пунктов от точки входа, или при достижении определенной доходности счета.

Стратегия №2.

Торговлю по стратегии можно отнести к умеренно агрессивным. Разница с первым вариантом незначительна:

• кредитное плечо счета — 1:100;
• запас хода цены основной валютной пары — 100пп;
• рабочий ТФ — Н1-Н4;
• изменен подход по увеличению объема позиции — выставляете пробойные отложенные ордера на ценовых экстремумах.

В качестве примера приведена торговля валютной парой GBP/USD. Сигналом для открытия первой сделки послужило формирование «заходной» медвежьей волны. Последующие ордера открывались на пробоях локальных low, которые вы можете без труда определить с помощью стандартного индикатора ZigZag. Начиная со второго отложенного ордера, появляется общий стоп лосс, который следует размещать на несколько пунктов выше локального хая, как показано на рисунке.

Фиксируем прибыль после достижения заданной доходности счета (например, 1000%) или по общему стопу.

Стратегия №3.

Принцип стратегии практически такой же, как у второго варианта, только доливки в рынок осуществляются не пробойными, а лимитными ордерами, установленными на отметке 38.2% по Фибо, которую вы накладываете на последнюю волну. Чтоб не вдаваться в дебри волнового анализа, за сформировавшуюся волну можете принять луч зигзага. В этом случае, вы входите в рынок по «лучшей цене».

Прибыль после каждого успешного разгона лучше переводить на накопительный счет.

Надеюсь, вам будут полезны мои наработки по разгону депозитов с помощью пирамидинга.

Пирамидинг в трейдинге

Преимущество или сила пирамиды перед единичной позицией очевидна, пирамида (система однонаправленых позиций), гребущая по рынку, огребет в разы больше профита, чем единичная позиция.
А если пирамида гребет против рынка, то убыток также резко увеличивается.

Перейдем ближе к телу, т.е к вопросу, что же такое пирамидинг в трейдинге.

На уровне позиций в терминале — это сонаправленные позиции от разных уровней цен.
(А лок замок, например, — это разнонаправленные позиции).

Пример-1 (внимание на нумерацию выполняемых шагов):
1. 1.5500 ____/ = купил евро от 1.55
цена упала
2. 1.5000 ____/ = купил от 1.50
цена упала
3. 1.4950 ____/ = купил от 1.4950
В итоге есть три позы и все за покупку евро. Это есть пирамида. Причем пирамида убытка, так как докупались к убыточным позициям.

Пример-2 (внимание на нумерацию выполняемых шагов):
3. 1.5580 ____/ = купил евро от 1.5580
цена выросла
2. 1.5540 ____/ = купил евро от 1.5540
цена выросла
1. 1.5500 ____/ = купил евро от 1.55

В итоге есть три позы и все за покупку евро. Это есть пирамида. Причем пирамида профитная, так как докупались к профитным позициям.

Аналогично в сторону продаж…

Важный Нюанс: позиции пирамиды могут быть как одинаковыми лотами, так и разными.

Пирамиду профита (наращивание позиций в профите) профи рекомендуют как средство ускорения роста депо. Если первая поза приносит профит, то можно ее усилить и выгрести больше профита, чем одной позой. Как правило, лот последующих поз меньше, чем первой позы.
см схемку, горизонтальная черточка = размер лота:
3.___/
2.______/
1.________/

Такое построение позиций тренирирует навык ДЕРЖАТЬ ПРОФИТ подольше (а не пипсовать), выгрести как можно больше хода. Самое выгодное включить такую пирамиду в момент начала тренда и грести по тренду. (см парадигму «trend your frend»: т.е пирамидинг профита нацелен на отклонение от равновесной точки рынка в сторону прорыва).

Похожие статьи:

Пирамиду убытка не рекомендуют, убытки рекомендуется крыть/защищать как можно скорее. Если первая поза убыточна, то добавляться к ней означает вероятный рост убытка.
Построение пирамиды убытка означает, что Вы держите убыток, держитесь за первую убыточную позу, это вредная и опасная привычка.

Лоты в этой пирамиде, как правило равны первоначальной т.е усреднение позиции.
______/
______/

Или даже превышают его (Метод Мартингейла)
1. __/
2. ____/
3. ______/

Поэтому пирамидиться в убытке — это очень рисковый метод, пара ошибок и вся пирамида обрушится.
Но если рынок находится ВО ФЛЕТЕ, или ВБЛИЗИ сильных уровней. Пирамида убытка работает хорошо. Это работает на парадигму ВОЗВРАЩЕНИЯ к равновесной точке от сильного отклонения.
Отсюда мораль, если Вы оценили, что рынок сильно отклонился от равновесия (находится вблизи сильных уровней) или рынок флетует = находится в точке равновесия. То пирамиду убытка использовать можно.

Пирамидинг. Эффективный метод наращивания позиции

Пирамидингом на фондовом рынке и рынке Форекс называют метод последовательного наращивания прибыльной позиции, путем открытия новых позиций в том же направлении, по мере движения цены.

Аргументом в пользу данного метода является тот факт, что если цена пошла в определенную сторону, то велика вероятность того, что она продолжит свое движение в этом направлении и дальше (т.е. появляется тренд). Однако, разумеется, что цена вовсе не обязана продолжать движение и может произойти откат или разворот тренда. В этом случае трейдер понесет убытки. Следовательно, метод пирамидинга следует применять с определенной долей осторожности, опираясь на качественный технический анализ графика цены финансового инструмента.

Вот простой пример применения этого метода на рынке Форекс. Допустим, вы открыли длинную позицию по паре EUR / CHF объёмом в один лот. Цена поднялась на десять пунктов вверх, принеся 10$ прибыли. В надежде, что цена продолжит свое движение вверх, вы открываете еще одну позицию в 1 лот. А когда цена поднимется еще на 10 пунктов, вы вновь открываете длинную позицию.

Таким образом, если цена поднимется от своего начального уровня на 30 пунктов, ваша суммарная прибыль составит 30$ с первой позиции плюс 20$ со второй позиции плюс 10$ с третьей позиции, итого 60$. Если бы вы не применили пирамиду, ваша прибыль составила бы всего 30$.

С другой стороны, если бы, например, цена откатилась после открытия вами второй позиции к начальному уровню, вы бы имели убыток в размере 10$. А без применения этого метода вы просто оказались бы в безубытке.

Часто метод пирамида применяют так, как показано на нижеследующем рисунке, т.е. позиции добавляют на откатах цены.

Пирамидинг можно осуществлять двумя основными методами:

1. Наращивание позиции на откатах основного ценового движения (тренда);
2. Наращивание позиций через определённые равные промежутки цены (в пунктах).

Наращивание позиций на откатах цены выглядит гораздо логичнее наращивания через определённый ценовой интервал (например, через каждые 10 или 20 пунктов). Поскольку в данном случае трейдер добавляет каждую новую позицию лишь после того, как убедится в завершении отката (и, соответственно, в том, что тренд продолжится дальше).

Просто наращивая позицию через определённые ценовые интервалы, трейдер не имеет никакой уверенности в том, что только что добавленная им позиция сразу же не уйдёт в убыток. Такой метод является гораздо менее надёжным, чем предыдущий.

Пирамидинг может применяться как в консервативной торговле с минимальным риском, так и в агрессивных стратегиях разгона депозита. Здесь всё зависит от размера наращиваемых позиций и от расстояния между ними.

Так консервативный трейдер применяет данный метод по следующему алгоритму (и исходя из следующих соображений):

1. Позиция открывается не сразу в полном объёме, а по частям, поскольку трейдер не уверен в том, куда пойдёт цена после её открытия. Если цена пойдёт против него, то он закроется по стоп-лоссу. А если цена пойдёт в его сторону, то к тому моменту, когда придёт время наращивать позицию, он уже будет иметь небольшую «подушку безопасности» в виде профита (бумажной прибыли) полученного по первой позиции;
2. Если цена пошла в нужную сторону, то осторожный трейдер начинает потихоньку добавлять позиции с таким расчётом, чтобы в случае разворота цены, можно было бы закрыть их все разом, на уровне безубытка. Размер добавляемых позиций, как правило, равен или даже меньше размера первоначально открытой позиции.

Трейдер применяющий агрессивный подход к торговле будет использовать пирамидинг следующим образом:

1. Позиция открывается сразу в максимальном размере, допускаемом системой управления капиталом. Трейдер рассчитывает на то, что если цена пойдёт в нужную сторону, её можно будет нарастить, за счёт полученной бумажной прибыли.
2. Если цена пошла в нужную сторону, трейдер наращивает позицию на максимально допустимое значение (каждый раз используя на это всю накопившуюся бумажную прибыль). Таким образом, если тренд развернётся, трейдер закроется с убытком (ни о какой подушке безопасности и закрытии в безубытке здесь речи не идёт). Зато если в итоге трейдер закроет все позиции в плюсе, то он получит значительную прибыль (намного превышающую размер первоначально открытой позиции).

Следует отметить тот факт, что по какой бы из приведённых выше схем не торговал бы трейдер, он должен придерживаться определённых правил:

1. Всегда выставлять стоп-ордера, контролируя тем самым свои потенциальные убытки
2. Жёстко ограничивать количество ступеней пирамиды. То есть, ещё до начала построения пирамиды, трейдер должен чётко определиться с количеством наращиваний позиции. А затем ни в коем случае не поддаваться жадности и выйти из пирамидинга после обозначенного количества наращиваний.

Пример пирамидинга

Давайте рассмотрим простой пример пирамидинга. Предположим, что трейдер открыл длинную позицию по цене 1.17761 (см. рисунок ниже) в размере 0.1 лота, при этом он решил провести двухступенчатое наращивание размера позиции (по 0.1 лоту каждую ступень).

Когда цена совершила свой первый откат, трейдер добрал позицию ещё на 0.1 лота по цене 1.19458. На втором откате трейдер докупил ещё 0.1 лот по цене 1.22192.

Теперь нужный размер позиции набран (как изначально и планировалось, он совершил наращивание позиции в две ступени) и трейдеру остаётся закрыться на очередном максимуме, зафиксировав свою прибыль. Что он и делает на цене в 1.24248.

Закрывшись таким образом, трейдер получил прибыль в размере:

Таким образом, на 0.1 лота позиции было получено 1333 пункта прибыли.

При этом не забывайте о необходимости выставления уровня стоп-лосс. В данном случае, например, уровни ограничения убытков можно было каждый раз переносить на уровень открытия предыдущей позиции. Это позволило бы трейдеру закрыться в безубытке, в случае если бы цена развернулась после первого наращивания. А в том случае если бы разворот цены произошел после второго наращивания позиции, трейдер даже остался бы в прибыли размером (1.19458-1.17761)х10000=169 пунктов.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Советник с Мартингейлом и Пирамидингом EA_Cleopatra_v4_9_4

Форекс советник для МТ4 EA_Cleopatra_v4_9_4 — ещё один советник с Мартингейлом. Но тут можно использовать не только Мартингейл, но и Пирамидинг. У данного советника большое количество настроек — есть над чем поэкспериментировать.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Это советник трансформер — в нём можно настроить как минимум штук 10 торговых стратегий с разными вариациями Мартина и Пирамиды.

Окно с входными параметрами советника EA_Cleopatra_v4_9_4:

Характеристики советника EA_Cleopatra_v4_9_4:

Требования к депозиту и к лоту (на один инструмент — на одну валютную пару):

— от 100000$ на долларовых счетах с минимальным лотом 0.1
— от 10000$ на долларовых счетах с минимальным лотом 0.01
— от 1000$ на центовых счетах с минимальным лотом 0.1
— от 100$ на центовых счетах с минимальным лотом 0.01

Версия советника: 4.9.4.
Торговый терминал: MetaTrader 4.
Валютные пары: GBPUSD и другие.
Временной таймфрейм: любой, например, M5.
Режим работы: круглосуточно.
Рекомендуемые брокеры для торговли: Альпари, RoboForex, EXNESS, Forex4you, FreshForex, AMarkets, WELTRADE.

Для круглосуточной и бесперебойной работы советников рекомендуется использовать виртуальный VPS сервер — инструкция по установке и настройке VPS сервера для Форекс.

Тестирование проводилось на терминале MetaTrader 4 Форекс брокера RoboForex, на реальном счёте MT4 Fix-Standard с кредитным плечом 1:500 и с качеством моделирования 90.00%.

Тест за 1 месяц — GBPUSD, M5 (2015.07.05 — 2015.08.05). Использовались стандартные настройки.

Внимание! Нет никакой гарантии, что данные настройки будут также хорошо работать и дальше — пробуйте оптимизировать советника самостоятельно (ссылка на инструкцию находится ниже)!

Внимание! Данный советник относится к разряду опасных — он может слить весь Ваш депозит очень быстро. Это Мартингейл, ребята…