Теория импульсов для Форекс

• предполагаемый уровень отката 4-й волны;
• вершину будущей 5-й волны.

Чертится

• сначала временный канал (Temporary Channel);
• затем после окончания 4-й волны — окончательный канал (Final Channel).

Рис. 5. Временный наклонный канал Рис. 6. Окончательный наклонный канал

Удлиненные и усеченные волны

Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

• вершине 1-й и 3-й волны;
• параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

• предполагаемый уровень отката 4-й волны;
• вершину будущей 5-й волны.

Чертится

• сначала временный канал (Temporary Channel);
• затем после окончания 4-й волны — Окончательный канал (Final Channel).

Рис. 7. Удлиненная 3-я волна Рис. 8. Разновидности удлинений

Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

• Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13. (назовите цифры далее)?
• Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11. (назовите цифры далее)?
• Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
• Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 — какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрейма?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

• имеет 5-волновую структуру;
• усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

Рис. 9. Усеченная пятая волна Рис. 10. Бычье и медвежье усечение

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Последовательность Фибоначчи — это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи

• После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему — приблизительно 1.618 к 1.
• Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

1. Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
2. Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.

1. цели импульсивной 3-й и 5-й волны тренда. Рис. 11. Фибоцели третьей волны
2. цели коррекции (2-я и 4-я волны) от предыдущей волны:
   • 2-я волна = по классике 38-76% от 1-й волны;
   • 4-я волна = по классике 38-50% от 3-й волны.

   Рис.12 Фибоцели коррекционного движения

Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.

1. 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны. Рис. 13. Ошибки в определении второй волны
2. 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны. Рис. 14. Ошибки в определении четвертой волны
3. 3-я волна не может быть самой короткой в 5-волновом импульсе. Рис. 15. Ошибка разметки третьей волны

Рис. 16. Третья волна правильной длины

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

1. Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
2. Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
3. В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

Типичные ошибки трейдеров

1. открытие сделки против тренда. Рис. 17. Сделка против тренда в пятиволновке Рис. 18. Сделка против тренда в коррекции старшего ТФ
2. открытие сделки по тренду в конце волны Рис. 19. Точка входа в конце импульса Рис. 20. Сделка на окончании импульса

Волновые уровни Эллиотта

Суть:

• рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
• один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
• полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции — это всего лишь одна волна более высокого уровня;
• эта волна более высокого уровня — всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».

Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру

Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

• 1932-1937 — первая волна основного уровня;
• 1937-1942 — вторая волна основного уровня;
• 1942-1966 — третья волна основного уровня;
• 1966-1974 — четвертая волна основного уровня;
• 1974-19?? — пятая волна основного уровня.

Рис. 21. Суперцикл по Пректеру

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

Расшифровка рисунка:

• 1-я волна промежуточного уровня [1];
• состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
• минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

Структура волн нескольких волновых уровней

Рис. 23. Соотношение волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

1. Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5. Рис. 24. Начальный диагональный треугольник в первой волне Рис. 25. Начальный диагональный треугольник
2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3. Рис. 26. Конечный диагональный треугольник Рис. 27. Конечный диагональный треугольник на растущем рынке Рис. 28. Конечный диагональный треугольник на падающем рынке

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

1. Конечный диагональный треугольник.
2. Удлиненная 5-я волна.
3. Усеченная 5-я волна.

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

Рис. 29. Коррекционные волны в пятиволновке

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
2. Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
5. Неправильная коррекция.

Классические модели коррекции волнового анализа

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).

Рис. 30. Коррекционная фигура «Зигзаг»

Ее разновидность — двойной зигзаг.

Рис. 31. Коррекционная фигура «Двойной зигзаг»

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

• последовательность ее подволн равна 3-3-5;
• имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
• обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.

Рис. 32. Фигура коррекции «Плоскость»

Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

• 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

Рис. 33. Горизонтальный треугольник

Двойные и тройные тройки

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

Сходящийся треугольник

Расходящийся треугольник

Рис. 39. Расходящийся треугольник Рис. 40. Расходящийся треугольник

Значение для трейдеров

Треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т. е. в качестве 4-й волны или волны В в модели А-В-С.

Неправильная коррекция

Рис. 41. Неправильная коррекция

Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования — если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

Рис. 42. Простая 2-я волна и сложная 4-я Рис. 43. Простая вторая волна и сложная 4-я

Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

1. Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
2. Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
3. Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
4. На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) — многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
5. В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

Волновая теория Эллиотта для рынка Форекс

Одной из самых известных, самых неоднозначных и популярных теорий анализа изменения цен на рынке Форекс являются волны Эллиотта. Первооткрыватель этого метода теханализа — Ральф Нельсон Эллиотт, старался обнаружить закономерности в графиках котировок, чтобы использовать их в торговле. Результатом его усилий стал основной принцип волнового анализа: рынок часто повторяет сам себя, но в других масштабах времени или на других таймфреймах. Вторым важным наблюдением является определение цикла движения цен: каждый импульс может быть представлен как последовательность пяти волн, три из которых описывают движение по тренду, а две представляют собой коррекцию. Все это выглядит достаточно сложным для неподготовленного трейдера, но секрет обучения и торговли по волнам Эллиота прост. Нужно посмотреть на графики котировок как на колебательную систему, которая под внешним воздействием циклично изменяет параметры по своим внутренним правилам.

Ознакомившись с данным материалом, читатель сможет разобраться с основами волновой теории и узнает, как с помощью этого инструмента повысить качество прогнозирования рынка.

Природа волн на Форекс

Перед тем, как перейти к практике анализа волновой структуры и торговле необходимо рассмотреть несколько вопросов, связанных с пониманием природы возникновения волн Эллиотта. Источником колебаний цен на Форекс являются сами трейдеры, а вернее – заключенные ими сделки, как результат психологических реакций на важные для торгуемого актива факторы. Поскольку эти реакции практически всегда развиваются по одной и той же схеме и все различия между повторениями цикла сводятся только к длительности и амплитуде каждого отдельного его элемента, в то время как порядок последовательности остается постоянным, Эллиот предложил идею повторяющегося паттерна – волны.

Они бывают двух видов:

1. Импульсные: определяют основное направление тренда, каждый цикл включает в себя пять паттернов.
2. Коррекционные: направлены против тренда. Каждая коррекционная волна состоит из трех отдельных паттернов.

Но каждое движение цен может быть разбито на более мелкие составляющие, которые также состоят из повторяющихся волновых моделей. Из этого следует, что рынок периодически повторяет сам себя, но на разных временных отрезках. Наиболее же впечатляющим является факт того, что одна «старшая» волна включает в себя то же количество более мелких волн Эллиотта, сколько содержит полный цикл волнового движения. Процесс обучения волновому анализу должен начинаться именно с понимания сути вложенных друг в друга волновых моделей, поскольку правила использования волн Эллиотта предполагают поиск определенных комбинаций и последовательностей.

Принятые обозначения

Классический вариант теории волн Эллиотта предполагает разделение последовательностей на 9 уровней, то есть речь идет о том, что существует девять вложенных друг в друга циклов изменения котировок и 9 уровней глубины рынка. Самый старший – GrandSuper Cycle определяет последовательности паттернов для месячного таймфрейма (практически вся история торговли за много лет), младший – для минутного графика.

На практике же, торговать по нанесенной разметке, включающей более трех уровней глубины рынка затруднительно. Поэтому опытные трейдеры всегда останавливаются на промежуточном варианте, выбирая лишь основные волновые последовательности для «рабочего» таймфрейма, а также учитывают существующие циклы на более старшем графике. Для целей первоначального обучения такого подхода к использованию данного метода анализа оказывается вполне достаточно.

Если говорить об обозначениях волн Эллиотта, то самым важным принципом, который позволит увидеть смысл в волновой разметке, сделанной другим человеком или при помощи специализированных индикаторов, является следующее правило:

1. Все импульсные волны обозначаются цифрами от одного до пяти: римскими – для моделей старшего порядка, арабскими – для более младших.
2. Коррекционные волновые фигуры принято обозначать буквами A, B и C.

Импульсные волны

Как уже отмечалось выше – импульсная последовательность составляет основную часть любого тренда. В теории волн Эллиотта им уделяется большое внимание, поскольку каждый новый цикл начинается с первой волны, и это самое лучшее время для заключения прибыльных сделок. В конце этой фигуры расположена пятая волна, которая также направлена в стороны основной тенденции и завершает период роста или снижения котировок.

Если не воспринимать эту картину целиком, а разбить ее на составляющие элементы, то в данной импульсной последовательности можно выделить отдельные импульсные волны – волна 1, волна 3 и 5, а также коррекцию, которую представляют вторая и четвертая волны. В свою очередь, эта пятиволновая структура формирует одну волну более старшего порядка.

Коррекционные волны

Каждая коррекционная фигура имеет в составе три волны: две импульсных и одну коррекционную (волна B). Этот паттерн формирует одну коррекционную волну на старшем графике.

Фракталы и волны

Для разработки торговых систем, позволяющих видеть и использовать все 5 волн Эллиотта, важно понимать фрактальную природу этого явления:

1. Рассматриваемая последовательность имеет повторяемую структуру, и является частью одного элемента (волны) на старшем графике.
2. Каждый элемент рассматриваемой последовательности (то есть, каждая волна) включает в себя повторяемую волновую структуру, но низшего порядка.

Это свойство рынка повторять самого себя в разных временных приближениях говорит о наличии определенного порядка в кажущихся хаотичными изменениях котировок, а если существует порядок, значит, волны Эллиотта могут служить основой для успешных стратегий торговли.

Законченная структура

Логично, что действие импульса, ставшего причиной для возникновения тренда, со временем заканчивается и начинается коррекция. Поэтому импульсная последовательность волн всегда сопровождается коррекционной в одном масштабе времени. Чтобы получить законченную структуру цикла нужно совместить импульсную и коррекционную последовательности волн Эллиота.

Правила разметки

Найти наиболее удачную точку для открытия сделки всегда непросто – именно для решения этой задачи трейдеры разрабатывают различные стратегии. В случае использования теории волн Эллиотта, эта задача сводится к определению момента начала первой волны, и это становится возможным, только если в ходе предварительного анализа трейдер верно определил конец коррекции.

Классическая теория гласит, что волновая структура должна соответствовать определенным требованиям:

1. Коррекционная волна 2 ни при каких условиях не может пересечь уровень начала первой. Если ваша волновая модель нарушает это правило, то есть вероятность, что вы приняли коррекцию за импульсные волны. Необходимо попытаться «сдвинуть» момент начала первой волны на предыдущий ценовой импульс, после чего переразметить все паттерны заново.
2. Волна 3 всегда должна быть самой длинной и во всех возможных случаях заходить за достигнутые экстремумы первой. Если третья волна все равно получается самой короткой, то начинаем поиск паттернов заново, для этого имеет смысл уменьшить масштаб отображаемого графика.
3. Волна 4 не должна достигать экстремума первой. Если в вашей модели это правило не соблюдается, то она составлена неправильно.
4. Амплитуды волны 1 и 5 должны быть примерно равны друг другу.
5. Коррекция A-B-C должна быть завершена в районе 4-ой волны.

Только при условии, что данное соотношение волн Эллиотта выдержано, имеет смысл переходить непосредственно к поиску точки входа.

Графические построения

Определение наиболее удачного момента для открытия позиции начинается с графических построений. Рассмотрим типичный пример торговли по волнам Эллиотта:

1. Процесс начинается с нанесения разметки волн Эллиотта. Необходимо принимать во внимание правила поиска волн, о которых было рассказано выше, что подразумевает выбор такой точки на графике, из которой можно построить соответствующую всем законам волновую модель.
2. Определение точки, в которой находится конец текущей волновой последовательности, и начало новой импульсной волны старшего порядка позволит своевременно открыть позицию в сторону продолжающегося тренда, по этой причине так важно проверять совпадение порядка чередования волн на разных таймфреймах и наносить разметку полностью соответствующую правилам.
3. Выбор цели при открытии позиции можно производить либо с помощью индикаторов волатильности, таких как ATR, либо, нанеся на график сетку уровней Фибоначчи от уровня начала первой волны, а затем выбрать ближайший в качестве предварительной цели. Последний вариант сработает только на валютных парах, которым свойственны продолжительные однонаправленные тренды, поскольку ближайший силовой уровень Фибо будет равен 161,8% от импульсной волны. Используйте частичное закрытие позиций и трейлинг-стоп, чтобы не потерять заработанную прибыль, если очередная коррекция начнется раньше, чем будет достигнут этот уровень.
4. Stop-loss необходимо размещать за экстремумом последней коррекции и 4-ой волны Эллиотта завершенной последовательности. В «правильной» волновой модели волна С завершается в районе четвертой волны, а значит стоп-лосс, установленный за крайней нижней или верхней (в зависимости от направления тренда) точки четвертого элемента завершенной волновой модели сработает только при отмене сценария продолжения тренда.

Детали торгового процесса

Для того чтобы определить начало первой волны, нужно найти конец коррекции. Для этого придется открыть младший, относительно рабочего, таймфрейм и подробно рассмотреть коррекционную волну. Ее окончание, а соответственно и начало нового импульса в соответствии с классическими положениями Эллиота должно произойти примерно в районе 161,8% от амплитуды волны A-B.

Теория волн Эллиотта была разработана в 20-х годах прошлого века, и с того времени характер движения цен значительно изменился, поэтому приведенное выше правило о «симметричной» волне коррекции срабатывает далеко не всегда. Единственным и относительно надежным способом определения точки входа служит только сравнение экстремумов корррекции и четвертой волны импульсной последовательности. На практике это означает, что начало нового импульса произойдет в интервале между экстремумом 4-ой импульсной волны и противоположным экстремумом волны B. Достижение же уровня 161,8% от амплитуды A-B может и не состояться, особенно в тех случаях, когда трейдеры настроены на быстрое продолжение тренда. В этой ситуации коррекция получается крайне незначительной и непродолжительной.

Возможности для трейдинга

Основное достоинство волновых паттернов в их самодостаточности и предсказуемости. При наличии должной сноровки и некоторого опыта волновые модели можно определять «на глаз» не вообще пользуясь дополнительными инструментами, или опираясь только на самые простые из них — линии для соединения экстремумов ценовых движений. Главным же недостатком является относительность полученной оценки: даже теоретически невозможно провести разметку всех волн с момента начала торгов по конкретной валютной паре, а значит риск неверного выбора точки начала первого элемента волновой модели крайне высок.

Последнее утверждение не означает, что волновой анализ бесполезен: многие успешные трейдеры применяют его для заключения удачных сделок. Но перед тем как переходить к использованию этих методов в реальной торговле, необходимо получить практический опыт на демо-счете.

Прогнозируем импульс цены и определяем направление

Определяем надвигающийся импульс, оцениваем его потенциал и направление.

Когда будет импульс? В какую сторону? На сколько сильный? На эти вопросы отвечаем здесь.

Время падающего рынка — лучший момент немного отвлечься от торгов и заняться самообразованием.

Наблюдая за движением цены в биржевых терминалах и, в первую очередь, на рынке крипты, многие замечают, что рынок движется импульсами — сильными рывками в ту или иную сторону.

Приближение предстоящего импульса определить достаточно просто, и в данном посте я расскажу о том, как сделать это с высокой точностью.

Более сложный вопрос заключается в том, в каком направлении будет данный импульс, и до последнего момента для меня это был большой вопрос.

Для того чтобы определить направление, я перепробовал достаточно много способов, включая опросы в телеграмм. Сегодня я хотел бы поделиться своим опытом и рассказать о данных способах подробнее.

Прежде чем начинать исследование импульса как явления с точки зрения технического анализа, давайте сначала определимся с его природой.

Я уже писал как-то очень давно, что чарты на экране можно читать так же, как медицинскую карту пациента в психиатрическом отделении. Каждое движение цены — это отражение его настроения.

Однако специфика рынка криптовалют заключается в том, что в нашем случае при анализе графика мы должны понимать, что имеем дело не с одним пациентом, а как минимум с двумя.

Это обусловлено историческими факторами ценообразования и саморегуляции рынка криптовалют. Все дело в том, что децентрализация крипты – это один из мифов, которым мы рады себя тешить.

Благо, все криптовалюты работают на блокчейне, т.е. кошельки и количество монет на каждом из них, как правило, находятся в открытом доступе, поэтому данный миф достаточно легко развенчать.

К примеру возьмем Bitcoin:

Всего на 115 кошельках из 22 млн существующих находится больше 20% от всей суммы существующего BTC.

При этом всего 4 кошелька обладают 549,486 BTC или 3% от всей суммы биткоина в сети.

Влияют ли манипуляторы на рынок? Конечно, да!

Для наглядности разберем пример:

На четырёхчасовом графике выше представлена типичная картина с консолидацией на рынке. Паттерн при этом для нас не имеет значения. Это может быть и треугольник, и клин, и флаг — не важно, какая фигура это будет, главное, что она отражает неопределенность на рынке.

Именно в такой ситуации, когда рынок не знает куда идти дальше, ММ может «подсказать» ему.

Представьте себя на месте человека, у которого на счету 100 000 BTC. Вы понимаете, что в такой момент неопределенности всего 1% от вашего депозита создаст рост объемов на рынке, а это в свою очередь послужит сигналом для большинства трейдеров, а тем более для торговых роботов.

На графике выше хорошо виден пример такой манипуляции. На рынок сливается большое количество Битков, что заставляет рынок двигаться в нужном направлении. Происходит пробой линии поддержки, что является сигналом к действию, и дальше уже все происходит практически на автомате:

Срабатывают стопы тех, кто рассчитывал на рост (автоматическая продажа позиций).

Для шортистов появляется сигнал на продажу, и они встают в короткую позицию.

Паникеры, увидев обвал, начинаю сливать депозиты

Маркетмейкер, как и любой другой, видит ключевые уровни, на которых происходит скопление ордеров на покупку от большинства трейдеров, и, действуя на опережение, начинает делать выкуп уже упавшего битка.

На тридцатиминутном графике выше видны большие объемы покупок (отметил зеленым кругом).

Получая битки с дисконтом, манипулятор может за те же деньги купить еще больше монет, чтобы усилить своё давление.

В итоге происходит еще одна волна продаж с целью окончательно закрепить успех.

Если рынок не поддается, он опять делает выкуп, пополняя ресурсы для давления на рынок (см. график ниже).

После чего повторяет слив.

В итоге мы видим на минутном графике три атаки, которые на часовиках уже выглядят как один сильный импульс.

Как правило, таких сливов за время формирование импульса происходит три, но редко бывает 4-5. Как правило, после длинной очереди таких сливов манипулятор уходит на покой с прибылью и дает рынку немного успокоиться и восстановиться.

Следовательно, для того чтобы понять, когда случится импульс, надо учитывать лишь одно — когда манипуляция на рынке будет наиболее дешевой, показательной для других трейдеров и безопасна для самого манипулятора.

Все вышеописанные условия наступают в момент наибольшей неопределенности, когда рынок часами находится в боковом движении. В таких условиях объемы снижаются до минимальных значений. Ни у покупателей, ни у продавцов нет желания входить и занимать позицию перед тем, как рынок окончательно определится.

Графически такая картина становится наиболее наглядной благодаря линиям Боллинджера. Данный индикатор показывает среднеквадратичное отклонение цены от скользящей средней рынка, и в случае, когда рынок не двигается, данное отклонение стремится к нулю.

На графике выше такой сигнал выделил красными стрелками. Характерным для состояния перед очередным импульсом является отсутствие объемов, как видно выше, именно в отмеченном диапазоне объемы торгов принимают минимальное значение.

Выглядит это практически как «затишье перед бурей».

Еще один индикатор, который позволяет определить надвигающийся импульс, — это ATR (Средний истинный диапазон). Первое упоминание о данном индикаторе появилось еще в 1978 году в книге «Новые концепции в технических торговых системах», но до сих пор не потеряло своей актуальности.

Преимущество данного индикатора в том, что он дает возможность не просто оценить уровень волатильность и определить уровни, на которых рынок наиболее подвержен манипуляции, но и предположить, до какого значения данная манипуляция дотянется.

На графике выше я привел пример того, как использую данный индикатор.

Для торговли в паре BTCUSD я предпочитаю использовать ATR на 30-минутном графике.

Для определения импульса в будущем я нахожу сильный импульс, который был последним перед текущим положением рынка, и отмечаю в окне индикатора ATR и его минимальные, и максимальные значения.

Как правило, следующий импульс по своей амплитуде меньше предыдущего, поэтому и верхнее, и нижнее значение отмечаем второй раз со смещением на 10.

В итоге у нас выходит некий диапазон, при входе в который мы будем понимать, что импульс скоро начнется, и можем прикинуть уровни, на которых он закончится.

Теперь, если посмотреть на анализируемый нами импульс, мы видим следующее.

На графике выше мы видим, как тиккер долгое время находился в выделенной нами зоне ATR, которая дает сигнал на импульс. Чем дольше индикатор находится в данном положении, тем более сильный импульс мы можем ожидать. В результате импульс все-таки произошел – отметил начало первым красным кругом.

При этом промежуточный пик импульса и его финал случился точно на верхней границе отмеченного диапазона.

Итак, с сигналами к импульсу разобрались, теперь рассмотрим, как определить, в какую сторону данный импульс будет.

Конечно, самый верный способ – дождаться пробития сформированной консолидации и только после этого войти в позицию. Но у этого метода есть два недостатка:

Пробитие может быть ложным.

Мы несем потери от упущенной выгоды, так как теряем часть движения в нужную нам сторону.

На самом деле, есть несколько способов, которые с большой долей вероятности покажут направление импульса с большим запасом во времени.

Первый способ — определить тренд, причем тренд как локальный, на вашем рабочем ТФ, так и на два уровня выше. Если все тренды смотрят в одну сторону, то будущий импульс с большой долей вероятности продолжит данное направление.

Как определить тренд, я посвящу отдельный обучающий пост. Но если вы в рынке давно, то наверняка уже знаете, как это делать.

Второй способ – подсчитать количество импульсов в одном направлении. Если предыдущий импульс был вниз, то высоки шансы, что следующий импульс будет также вниз. Помним правило об очереди в 3-5 импульсов.

Третий способ – вставать в противоположную позицию относительно MACD.

Данный способ – мое личное ноу-хау, которым я делюсь безвозмездно с моими любимыми читателями. Он достаточно точно работает для BTCUSD на четырех часах.

Для того чтобы определить направление импульса, необходимо посмотреть на ту фазу, в которой находится MACD на текущий момент. Если он находится в стадии роста, то импульс с большой долей вероятности будет в противоположную сторону, т.е. будет резкий слив.

На графике выше выделил красными кругами импульс вниз и зелеными кругами — растущую фазу, которая предшествовала данному сливу. В итоге, мы видим, что данный способ работает безотказно на протяжение всего исследуемого на чарте периода.

Конечно, самих способов диагностики будущего импульса и его направления на самом деле намного больше.

Здесь я рассказал только о самых простых и легких в применении.

Пользуйтесь на здоровье!

Всем удачи и хороших профитов!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

• Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
• Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
• Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
• Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Торговля на импульсах

Импульсное движение цены можно рассматривать, как вариант нарушения флэта. Реже резкое движение цены наблюдается во время тренда. Причиной возникновения импульса может быть выход важных новостей, а так же появление на рынке очень сильного игрока с огромным капиталом.

Одной из главных отличительных особенностей ценового импульса является скорая попытка рынка отбить потери, вернуть позиции, завоеванные резким движением цены. У Форекс-трейдера появляется реальная возможность заработать на этой коррекции, затратив на сделку минимум времени.

Форекс импульс — резкое движение рыночной цены, которое может быть направлено вверх или вниз. Как правило, импульс представляет собой на ценовом графике несколько однонаправленных вытянутых свечей. Вся импульсная стратегия на Форекс относится, скорее, к краткосрочным.

В какой-то момент «силы» у импульса заканчиваются, после чего рынок начинает отыгрывать позиции, потерянные за непродолжительное время. Графически это выглядит, как резкий ценовой рост, а затем, цена так же быстро спускается вниз на некоторое расстояние. Как раз ценовой откат после резкого роста нам и будет особенно интересен. Дальше посмотрим, как не промахнуться с точкой входа, ища момент смены тенденции?

Определяем Форекс импульс

Одним из основных вопросов становится, как именно понять, что движение цены уже можно посчитать импульсом? Ведь согласитесь, что один человек может посчитать и движение в 50 пунктов за резкий рост, а другой может и 100 пунктов проигнорировать, ожидая всплески посильнее. Действительно, есть различные способы определения, что именно считать импульсным движением, а что нет.

Например, можно определять величину в пунктах для каждой из рабочих валютных пар. Такой способ не очень эффективен, потому что волатильность меняется, и если сегодня резким ростом можно считать быстрое прохождение 50 пунктов, то через некоторое время минимальное значение может вырасти и до 80 пунктов. Некоторые трейдеры вообще стараются определить именно момент разворота цены, тем самым, пытаясь понять изменение тенденции по величине начинающегося отката в пунктах.

Есть и еще различные варианты, но рассмотрим тот, который мы сами считаем наиболее приспособленным к реалиям рынка и в то же время максимально эффективным. У него есть несколько особенностей. Первая, что движение считается импульсным не исходя из величины в пунктах, а на основании данных о волатильности рынке. Учитывается так же темп роста, скорость развития движения, ведь нас интересует именно импульс, а не вялое изменение рыночной цены.

Таким образом, учитывается само состояние рынка до момента начала резкого движения, а так же сам характер импульса. Естественно, что чем спокойнее рынок был до момента начала резкого движения цены, и чем быстрее происходит формирование импульса, тем выше вероятность значительного отката цены.

Выход из импульсной сделки

Стоит упомянуть и варианты закрытия сделок при такой торговле. Конечно, здесь можно придумать массу способов, как выйти из сделки, но мы, опять же, остановимся на том варианте, который после проведения тестов решили использовать сами.

Как только сделка открывается, то сразу выставляем короткий Stop Loss, буквально 5-10 пунктов. Этого будет достаточно на тот случай, если вход в сделку все же окажется ошибочным. Разворот цены, как правило, происходит настолько резко, что при его развитии практически нет возвратов в сторону самого импульса. Вполне обоснованным будет размещение ордера Stop Loss на пару пунктов выше максимальной точки импульса, как показано ниже.

Для фиксации прибыли в данной стратегии можно использовать три метода на выбор:

1. применение трейлинг стопа
2. установка фиксированной в пунктах цели
3. комбинирование фиксированной цели и трейлинг стопа

Trailing Stop начинает работать, как только заключается сделка. Ордер должен сопровождать цену, совершающую разворот. Таким образом, позиция будет закрыта, когда рынок вновь повернется в сторону недавнего импульса. Фиксированный Take Profit представляет собой заранее определенную величину в пунктах, которая от сделки к сделке не меняется. Величина ордера Take Profit должна определяться с учетом выбора валютной пары и рабочего таймфрейма.

Закономерность, связанная с импульсным движением цены, уже на протяжении многих лет имеет место быть, особенно если говорить о высоковолатильных валютных парах. Как правило, данная методика применяется на парах EUR/USD и GBP/USD, причем, таймфрейм подбирается самый различный, начиная от м5 и доставая до н1 в некоторых случаях. Вообще, оптимальным решением для работы с Форекс импульсами мы считаем выбор таймфрейма м5 или м15.

Для торговли таким способом лучше воспользоваться услугами тех ДЦ, которые предлагают котировки с 5 знаками после запятой. Такой выбор положительно скажется на результатах, так как система относится к разряду скальперских. Еще важно, что бы у выбранного ДЦ было разрешено ставить ордера, например, Stop Loss на минимальном расстоянии от цены. Иначе, возможна ситуация, что при открытии сделки не будет возможности выставить близкий стоп.

Помните, что перед тем, как воспользоваться любой торговой системой на своем реальном счете, необходимо потренироваться на демонстрационном депозите.

Импульсная торговля на Форекс и фондовом рынке

Торговых стилей очень много и особое место среди них занимает импульсный трейдинг.

Что такое Импульсный трейдинг

Импульс на Форекс — это резкое ценовое движение (причем не важно, вверх или вниз), несвойственное для среднесуточных колебаний актива. Предположим, вышли какие-то важные новости и тот или иной актив начал быстро расти на больших объемах. Зачастую, это выражается в скачках цены в направлении импульса, равным 10-20 и более пунктам буквально в считанные секунды.

В принципе, от трейдера здесь не требуется каких-то сверхъестественный действий. Достаточно просто войти в рынок в момент ценовых скачков и выйти тогда, когда, по его мнению, импульс подойдет к своему логическому завершению.

Существует несколько основных методик работы с импульсами, и мы расскажем о них чуть позже. А пока что рассмотрим причины появления импульсов, чтобы понимать, как их анализировать.

Причины появления импульсов на финансовых рынках

Для того, чтобы понимать, как работать с импульсами и можно ли вообще что-то заработать с таким подходом, необходимо определиться, в первую очередь, каковы причины возникновения импульсов.

Что на фондовом рынке, что на Форекс, импульсы появляются исключительно из-за фундаментальных факторов. То есть где-то произошло какое-то важное событие и это обязательно отразится на графике.

Чаще всего, поводом для появления данных на Форекс и фондовых рынках являются какие-то важные макроэкономические данные, а также новости компаний. Сюда можно отнести, к примеру, заседания центральных банков, статистику по индексам деловой активности, данные по инфляции и так далее.

Почему все это вызывает рыночный ажиотаж и может привести к появлению импульса на Форекс или фондовом рынке?

Здесь все очень просто – такого рода данные и события могут привести к пересмотру монетарной политики центральным банком. А это, в свою очередь, может способствовать существенному удешевлению или удорожанию валюты. Что касается рынка акций, он тоже реагирует на макроэкономическую статистику и заседания центральных банков. Ведь фондовый рынок тесно связан с экономикой страны.

Есть ли еще какие-то причины появления рыночных импульсов? В принципе, нет. Иногда можно встретить мнение о том, что резкие сильные рыночные движения возникают на фоне технических факторов. Но на самом деле, это не так. За любым импульсным движением стоит какое-то фундаментальное событие или важный отчет.

Импульсный трейдинг на Форекс

Основные особенности импульсного трейдинга на Форекс

В первую очередь, здесь все самые важные движения происходят в основном на значимых публикациях. В зависимости от того, о какой валютной паре идет речь, всю информацию можно почерпнуть в экономическом календаре.

Для того, чтобы занять грамотную позицию, необходимо, прежде всего, проанализировать среднесуточную волатильность по той или иной валютной паре. Естественно, при сильных импульсах, этот показатель может меняться в большую сторону. Но если та или иная пара уже прошла в рамках импульса большую часть своего среднесуточного хода, возможно, рисковать и не стоит.

Импульсная торговля на Форекс классифицируются как краткосрочная. То есть такие спекулянты открывают позиции в течение одного дня и закрывают ее через несколько минут или часов, в зависимости от того, сколько будет работать данный импульс.

Импульсная торговля на фондовых рынках

По своей сути, импульсная торговля на акциях мало чем отличается от рынка Форекс. Однако если рассматривать статистику, помимо макроэкономических данных необходимо принимать в расчет также поступающие данные о компании. Как известно, фундаментальный анализ фондового рынка несколько отличается от этой же методики на Форекс.

Что касается технического анализа, здесь отличий практически нет. Причем большинство стратегий, которые разрабатывались именно для импульсного трейдинга, работают одинаково хорошо и на Форекс, и на фондовом рынке.

Как заработать на импульсной торговле

Один из наиболее распространенных вариантов – присоединение к импульсу уже тогда, когда он начался. В этом случае, трейдер открывает позицию в сторону тенденции и может заработать на продолжении тренда.

• Этот метод хорош тем, что подходит буквально для всех трейдеров без исключения. И для его применения вообще не нужны никакие знания, ни в области фундаментального, ни с точки зрения технического анализа.

Однако у него есть и свои недостатки. Дело в том, что импульс, как и любое рыночное движение, ограничен по времени. Причем проблема здесь заключается в том, что трейдер заранее не может знать, где именно закончится резкий ценовой скачок.

Второй вариант – ожидание коррекции.

Это менее рискованый способ импульсного трейдинга, однако требует выдержки и ожидания нужного момента.

Дело в том, что сильные импульсы, особенно такие, которые приводят к значительным изменениям цены, часто «отыгрываются» ценой в обратном направлении в рамках коррекций. Причем последние также могут носить импульсный характер.

• Причина рыночных импульсов имеет свои психологические подоплеки. Вышли какие-то важные новости, и трейдеры спешат войти в рынок, где-то срабатывают отложенные ордера, идет резкий набор объемов.
• Причина коррекций к серьезным импульсам также может иметь психологическую подоплеку. Цена прошла определенную дистанцию и трейдерам удалось заработать даже больше ожидаемого, к тому же, срабатывают ордера на автоматическое закрытие позиций на определенном уровне и начинается такой же резкий разворот цены.

Однако в отличие от самого импульса, коррекция к нему часто бывает более предсказуемой, так как еще до ее начала на графике можно наблюдать определенные сигналы, в том числе и свечные паттерны. Соответственно, данный метод, хоть и требует знаний, но позволяет сместить чашу весов уже в пользу трейдера.

Импульсная торговля может вестись и вполне осознанно. В этом случае, трейдер должен заранее проанализировать все события, которые могут привести к появлению серьезных рыночных движений. И после этого выставлять позиции перед публикацией важных новостей в предполагаемую сторону или даже в оба направления (если такое позволяет сделать платформа).

Пример импульсной торговли

В качестве примера, рассмотрим часовой график валютной пары EUR/USD. Здесь довольно наглядная ситуация, когда цена сначала упирается в уровень сопротивления, а затем пробивает его сильным импульсом вверх. Естественно, в данном случае можно говорить о вполне осознанном решении, так как пробит важный уровень. Кстати, впоследствии он станет поддержкой и будет удерживать цену от снижения.

Примечательно то, что импульс получился действительно очень сильным. Он сформировался на результатах заседания Комитета по открытому рынку ФРС США. В этот день ФРС объявила о повышении ставки на 25 базисных пункта. Но это повышение уже было заложено в котировки евро-доллара. Давление на американскую валюту оказал тот факт, что два члена Комитета по открытому рынку выступили против повышения. К тому же, инвесторы ожидали более позитивных прогнозов от представителей ФРС.

Как видно, несбывшиеся надежды привели к тому, что что евро-доллар продемонстрировал довольно сильный импульс и пробил важный уровень сопротивления.

Индикаторы для импульсной торговли

Каких-то отдельных алгоритмов, которые бы отслеживали и, самое главное, указывали заранее на появления импульсов, не существует. Все дело в том, что импульсы – спонтанные проявления рынка, которые предсказать заранее крайне сложно. Тем более, сложно сказать, в каком именно направлении цена «выстрелит».

Из классических инструментов можно использовать, к примеру, индикатор Ишимоку:

Этот индикатор представляет собой несколько скользящих средних. Мы предлагаем работать именно с облаком (это часть между двумя скользящими средними, обозначенная цветом).

Почему именно эти кривые?

Они играю роль динамических уровней сопротивления и поддержки. Соответственно, при выходе из облака, цена может совершить импульс. Так как произойдет пересечение уровня.

Если внимательно изучить скриншот, в двух случаях действительно появились импульсы. Однако ситуаций, когда цена выходила из облака Ишимоку на графике больше. И, как можно судить по результату, импульс появляется не всегда.

Стратегии импульсной торговли

В этой статье мы уже рассмотрели несколько методик работы с импульсами. Но есть одна стратегия, которую можно считать классикой — это импульсная стратегия Александра Элдера. Она включает в себя два очень популярных индикатора – ЕМА и MACD. Для первого необходимо установить период 13.

Суть системы очень проста. При помощи индикатора ЕМА на старших таймфреймах определяется основная тенденция. Причем здесь Элдер используется тот же принцип, что и в своих трех экранах. Если вы работаете на часовом графике, значит в качестве старшего ТФ можно использовать четырехчасовой (1х5, пятичасовых графиков обычно не используют и ближайший к ним — четырехчасовой).

Далее, после того, как определена основная тенденция на старшем таймфрейме, можно переходить на рабочий и искать подтверждения с помощью индикатора ЕМА. Если на четырехчасовом у нас восходящий тренд, соответственно, на часовом желательно работать тоже вверх.

На скриншоте выше как раз подобная ситуация. Когда тренд определен, можно обращаться к индикатору MACD. Здесь важно обратить внимание на построение столбиков. Если они постепенно растут, значит тенденция подтверждается и у быков больше сил, чем у медведей. По сути, это и есть сигнал для открытия позиций.

Как видите, стратегия действительно очень проста и незатейлива. Но она позволяет находить и грамотно использовать рыночные импульсы, которые появляются в рамках тренда и не только их.

Преимущества и недостатки импульсной торговли

Одним из главных является то, что у трейдера появляется возможность взять достаточно весомый профит. Импульсы могут составлять 40-50 и более пунктов. Иногда доходят даже до 100. На таком движении взять прибыль – мечта любого трейдера.

Еще один плюс заключается в том, что в период импульса рынок идет в одну сторону без коррекций. Соответственно, рисков нарваться на просадку практически нет. А это значительно снижает психологическое напряжение.

Что касается недостатков, они тоже присутствуют. Один из главных – возможность резкой смены импульса противоположным движением, причем вплоть до уровня, откуда начинался импульс. Да, такая опасность действительно существует и связана она с тем, что рынки не всегда сразу адекватно с точки зрения логики реагируют на новости. Особенно это касается важных данных и ситуаций, когда статистика выходит смешанной.

В подобных ситуациях, когда цена идет очень быстро, трейдер может просто не успеть закрыть сделку в тот момент, когда начнется противоположный импульс. Есть риск потерять всю прибыль и даже получить убытки, если сделка была открыта не с начала первого импульса.

Второй недостаток заключается в спонтанности. Многие трейдеры, особенно начинающие, увидев сильное рыночное движение, стремятся как можно быстрее войти в рынок, ничего вообще не анализируя. К чему это может привести? По большому счету, здесь трейдинг превращается в рулетку с вероятностью в 50/50.

На самом деле, импульсному трейдингу посвящено немало книг. Однако сама по себе методика является спорной. Зарабатывать так постоянно вряд ли представляется возможным. Нужны стальные нервы и немалый депозит, а также доля азарта. А последний, как известно, один из самых страшных врагов трейдера.

Заключение

Что такое импульсная торговля?

Это возможность открытия сделок в момент, когда цена резко «разгоняется» за счет растущих объемов. У такого подхода есть как свои плюсы, так и недостатки. Внимательно прочитав эту статью, вы теперь знаете, какие решения стоит принимать в той или иной ситуации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикаторы для системы Элдера и для торговли по импульсным уровням

Если интенсивность ценового движения актива резко увеличивается, то это признак рыночного импульса. Подтверждающим его сигналом является повышение объемов сделок с активом. Именно такое сильное движение цены представляет интерес для многих трейдеров, поскольку даже после его завершения цена продолжает двигаться в направлении, заданном ею импульсом. Задача, которая стоит перед трейдером в этом случае, заключается в ранней идентификации импульса и открытии позиции в его направлении. Для этой цели целесообразно использовать индикаторы импульсных уровней.

Формирование импульса нередко является причиной пробития ценой ключевых уровней. Все импульсное движение, как правило, состоит из японских свечей с длинным телом и незначительными тенями (рис. 1). Наличие именно таких свечей указывает на возможность входа в рынок, поскольку после них цена еще некоторое время продолжает двигаться в заданном направлении, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью.

Рисунок 1. Пример импульсов на слабом восходящем движении.

Смотри видео про индикатор импульсных уровней

4,0,1,0,0

Импульсная система Элдера

Эта торговая стратегия предполагает открытие позиции в начале ускорения движения цены и ее закрытие при его замедлении. При этом необходимо учитывать лишь направление ценового вектора и его силу, которая характеризует скорость. Поэтому перед трейдером стоят две задачи:

• идентификация начала импульсного движения и открытие позиции;
• идентификация окончания импульсного движения и закрытие позиции.

Для торговли по импульсной системе Элдера подходят волатильные финансовые инструменты, цены которых колеблются в широком диапазоне. Поиск сигналов производится по двум стандартным индикаторам торговой платформы MT:

• EMA – указывает инерционность рынка (направление тренда на нем);
• MACD – указывает скорость ценового движения, определяемую соотношением сил быков и медведей.

Рисунок 2. Импульсная система Элдера идентифицировала импульс вверх.

Движение линий обоих индикаторов в одном направлении служит сигналом для открытия позиции:

• вверх – длинной (рис. 2);
• вниз – короткой (рис. 3).

Stop-Loss располагается на уровне ближайшего локального экстремума (для короткой позиции – минимума, для длинно – максимума).

9,1,0,0,0

Рисунок 3. Импульсная система Элдера обнаружила импульс вниз.

После открытия позиция удерживается лишь на протяжении импульса. Сигнал к его завершению – изменение направления движения линии любого индикатора. В большинстве случаев первым разворачивается индикатор MACD.

«Импульсная система Элдера» – индикатор для MetaTrader 4

Существует готовый технический инструмент анализа, автоматизирующий импульсную систему Элдера. Скачать его можно по этой ссылке (а для ТП MT5 – по этой ). После его применения к графику финансового инструмента происходит окрашивание ценовых свечей в соответствии с результатами анализа линий EMA и MACD (рис. 4):

• в красный цвет – при их одновременном понижении (сигнал к продаже);
• в зеленый цвет – при их одновременном повышении (сигнал к покупке);
• в синий цвет при их движении в разном направлении (сделки не заключаются).

Рисунок 4. Индикатор «Импульсная стратегия Элдера», примененный к ценовому графику.

Индикатор импульсных уровней Forex Impulse (скачать )

Этот технический аналитический инструмент относится к категории трендовых. Поэтому с его помощью можно определять не только текущую тенденцию, но и моменты ее изменения. На ценовом графике формирует подвальное окно, в котором происходит отображение двухцветной гистограммы. Обращать внимание следует на моменты изменения цвета гистограммы:

14,0,0,1,0

• с красного на синий – сигнал к покупке;
• с синего на красный – сигнал к продаже.

Находить ключевые уровни рекомендуется на старшем по отношению к рабочему таймфрейме. При этом они, как правило, занимают определенный ценовой интервал.

После того как на графике будут расставлены все ключевые уровни (поддержка обозначается синим цветом, а сопротивление – красным) и установлен импульсный индикатор Forex Impulse, торговля проходит по следующему алгоритму:

• цена доходит до ключевого уровня;
• гистограмма Forex Impulse изменяется на цвет, соответствующий достигнутому ключевому уровню;
• позиция открывается после закрытия свечи в пределах ключевого уровня;
• Stop-Loss размещается на несколько пунктов выше верхней (ниже нижней) границы ключевого уровня для короткой (длинной) позиции.

На рисунке 5 приведен пример продажи актива:

• цена достигла уровня сопротивления (красная полоса);
• цвет гистограммы Forex Impulse изменился на красный ценовая свеча закрылась внутри уровня сопротивления, поэтому открывается короткая позиция (момент указан стрелкой 1);
• уровне размещения Stop-Loss указан стрелкой 2.

Рисунок 5. Продажа актива по сигналам импульсного индикатора Forex Impulse.

На рисунке 6 показан пример покупки актива:

• цена достигла уровня сопротивления (красная полоса);
• цвет гистограммы Forex Impulse изменился на красный ценовая свеча закрылась внутри уровня сопротивления, поэтому открывается короткая позиция (момент указан стрелкой 1);
• уровне размещения Stop-Loss указан стрелкой 2.

Рисунок 6. Сигналы импульсного индикатора Forex Impulse для покупки актива.

Индикаторы импульса форекс. Учимся применять в торговле

Индикатор импульса форекс станет основой прибыльной стратегии торговли на валютном рынке. Правила интерпретации сигналов и выставления сделок, лучшие таймфреймы и варианты импульсных предсказателей. Разбираем все подробности в данной статье.

Что такое импульсы

Под импульсом принято понимать резкое движение цены, которое сопровождается повышенным объемом и пробоем ближайших линий поддержки и сопротивления. Визуально импульс можно представить одной или несколькими японскими свечами, которые характеризуются большим объемом и большим телом, а вот тени, как правило, нет либо она не превышает 20% от длины тела. В отличие от разворотных свечей, которые также могут похвастаться длинным телом, при появлении импульсной свечи цена тестирует ближайший уровень, затем следует откат и дальнейшее движение в направлении произошедшего ценового скачка.

Импульсы могут лечь в основу успешной торговой стратегия, правила, краткосрочной, поскольку внутридневные импульсы не оказывают влияния на общий фон движения цены.

Почему возникают импульсы

Причины появления импульса можно разделить на несколько групп

• Технические. Подразумевает реакцию рынка на затяжное боковое движение, из которого цена выходит с помощью рывка, пробивая сильный уровень. Вблизи целевых уровней скапливается большое количество позиций, так что появление крупного игрока обеспечивает пробой уровня и лавинообразную активацию позиций всех обратных игроков.
• Фундаментальные. Связаны с выходом важных макроэкономических показателей, новостей и прочих факторов, которые окажут влияние на поведение игроков.
• Психологические. Подразумевается преодоление серьёзных ценовых уровней и последующий набор позиций, что и продолжает движение графика в направлении импульса.

После формирования импульса по инерции цена движется в его направлении и постепенно останавливается, а после частично возвращается назад в виде отката. В этот момент можно войти в рынок с целью получения прибыли от продолжения движения графика в сторону импульса. Опытные трейдеры правильно определяют моменты входа в рынок как на самом импульсе, так и в процессе отката. Что касается начинающих трейдеров, то для них такая стратегия может показаться достаточно сложной за неимением опыта. Именно в таких ситуациях и стоит пользоваться индикаторами Форекс. Технический помощник позволит нивелировать отсутствие навыков и получить прибыль от торговли.

Анализируем импульсы

Инструмент анализа импульсов на Форексе представляет собой трендовый индикатор, основанный на показаниях MACD, которые перерабатывают с помощью специальной формулы сглаживания. Такой подход к расчёту сигнала позволяет получать достаточно точные данные.

Ииндикатор импульса форекс имеет визуальное воплощение в нижней части экрана и представляет собой двухцветную гистограмму. Такой индикатор универсален и может использоваться в стратегии, рассчитанной на любой таймфрейм. Но практика показывает, что лучше использовать как минимум 30-ти минутные графики.

Данный инструмент технического анализа основан на непреложном факте фазового движения рынка, при котором скачки цены сменяются периодами бокового тренда. Рабочими моментами для такого индикатора является моменты всплесков – такое резкое изменение цены позволяет неплохо заработать.

Индикатор импульса Форекс Momentum

Моментум пользуется популярностью для торговли на всплесках цены. Этот индикатор импульса Форекс является базовым техническим индикатором, который в свободном доступе находится в перечне бесплатных инструментов терминале МТ. В основе работы этого инструмента лежит сравнение цен с показателями предыдущего периода.

Компьютер сам выполняет соответствующие расчеты: разница между ценой инструментов на текущий момент времени и ценой за предыдущее определенное количество периодов является показателем индикатора Моментум. При работе с этим инструментом потребуется задать временной промежуток для выполнения сравнения цен.

Это не единственный индикатор импульсных уровней – существуют и более прогрессивные варианты, в основе которых лежат более сложные расчеты, дополнительные критерии вроде объемом, цен открытия, местных экстремумов, линий сопротивления и пр. Начинать работу рекомендуется именно с Momentum, усложняя используемые инструменты по мере наработки опыта.

Как пользоваться таким инструментом? Перечень рассчитанных по указанной формуле значений располагается в виде гистограммы, которую необходимо оценивать относительно нулевой линии. Отклонение может быть как положительным, так и отрицательным, а движение линии вверх или вниз является указателем момента возможного ценового всплеска. При разработке инструмента планировался охват предыдущих значений в течение нескольких дней. Ну и на более мелких таймфреймах такой инструмент достаточно информативен и может использоваться с достаточной эффективностью.

Forex Impulse

Такой инструмент относится к категории более сложных, но все равно доступен в свободном доступнее. Он может формировать несколько сигналов:

• Сигнал на продажу представляет собой рост гистограммы импульса и резкое снижение. Формирование такого пика является сигналом к размещению ордера sell.
• Сигнал на покупку представляет собой падение линии с разворотом и обратным движением в рост. Формирование нижнего пика является сигналом для размещения ордера bye.

Внешний вид гистограммы индикатора Forex impuls напрямую зависит от волатильности инструмента.

Индикатор еще на ранней стадии развития ситуации на рынке демонстрирует силу или слабость рынка, что характерно для ситуации перед разворотом графика. Такой предсказатель выдает сигналы с высокой степенью эффективности, так что их можно использовать в прибыльной торговой системе. В частности, нахождение текущего значения в верхней половине гистограммы при формировании верхнего пика свидетельствует о перекупленности рынка. Если же экстремум формируется под нулевой линией, то можно говорить о перепроданности рынка и вероятном ценовом скачке.

Как вариант, такой инструмент весьма эффективно используется для определения начала и продолжения тренда – такой подтверждающий сигнал подает пересечение линии гистограммы с нулевой отметкой. Если пересечение выполняется снизу вверх, то это сигнал на покупку, а обратная ситуация является сигналом на продажу.

Нюансы работы

Важные аспекты применения импульсные индикаторов Форекс

• Выбирая таймфрейм, лучше не использовать временные периоды не ниже получаса либо использовать дополнительные фильтрующие параметры, поскольку индикатор выдает очень много ложных сигналов.
• Важно принять во внимание среднюю волатильность по выбранному торговому инструменту.
• Открывая сделку, необходимо устанавливать стоп лосс на месте ближайшего импульсного максимума или минимума на выбранном графике.
• Важно принять во внимание состояние рынка до появления импульса – скорость возникшего броска прямо пропорциональна силе и размерам последующего отката.

Импульсная торговля Александра Элдера по его стратегии

Импульсная торговля Александра Элдера является своего рода фильтром, помогающим в определении направления торговли на Форекс.

Применение импульсной стратегии Александра Элдера дает возможность выявить на графике те зоны, где тренд либо замедляется, либо, наоборот ускоряется.

Трейдинг по стратегии Александра Элдера, применим на любых временных масштабах, в том числе и внутри дневном.

Импульсная торговля по Александру Элдеру – психологические моменты стратегии

Идея стратегии Александра Элдера заключается в том, чтобы покупать, при росте цен и продавать в то время, когда наблюдается замедление темпа подъема.

Импульсная торговля не интересуется фундаментальными показателями, такой трейдинг интересует лишь скорость цены и ее направление. Трейдеры в основу стратегии, которых положена импульсная торговля, начинают приобретать, когда цены быстро стремятся вверх, фиксируя доход в момент снижения трендового роста.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Импульсная торговля на первый взгляд выглядит обманчиво легко. Но зачастую она может переродиться в импульсные метания, и спекулянты вместо получения доходов – зарабатывают отрицательные результаты. В стратегии Александра Элдера существует некое внутреннее психологическое противоречие, пагубно сказывающееся на торговле большинства трейдеров — новичков.

С одной стороны, метод импульсного трейдинга напоминает ведение рукопашного боя, где нужны острые охотничьи инстинкты, но с другой стороны данная система требует от трейдера самой жесткой самодисциплины.

А такое качество сейчас встречается довольно таки не часто. Самодисциплина же нужна для того чтобы суметь распознать только-только начавшееся ценовое движение, быстро открыть позицию, даже не дождавшись подтверждения и успеть ее закрыть, как только темпы движения цены начнут замедляться. Чем дольше трейдер будет заниматься определением скорости, тем меньше получит прибыли.

Обучающий вебинар, посвященный теме импульсной торговли по стратегии Александра Элдера:

Импульсная торговля по стратегии Александра Элдера у многих может вызвать стресс по простой причине – склонности трейдеров передержать сделку с целью получения больших прибылей. Выходя из сделки чуть раньше, спекулянт, как правило, начинает себя винить, что мог бы заработать больше, ведь цена продолжает двигаться в нужном направлении.

Поэтому импульсная торговля должна состоять из целого свода технических правил, дисциплинированности и системы управления капиталом, чтобы вовремя открыть сделку и как только наступит момент получения прибыли или выхода в безубыток, закрыть ее без какого-либо сожаления.

Открытие позиций по сигналам индикаторов, согласно импульсной торговле по стратегии Александра Элдера

Как говорилось выше, импульсная торговля по стратегии Александра Элдера дает возможность выявить моменты ускорения и замедления тренда.

Итак, первоочередным действием следует выбрать активный тренд, на котором цена будет колебаться в широком диапазоне. Представьте, что Ваша сделка будет оценена на 3 бала, и у Вас получиться снять не более 10% канала. Это неплохой результат при ширине канала, скажем в 20-25 пунктов, но совсем плохой при ширине в 5 пунктов. Поэтому ценовой канал должен быть широкий.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Итак, трейдинг по импульсной системе на 2-х простейших, но в тоже время эффективнейших индикаторах

• индикатор «MACD» измеряет скорость ценового изменения,
• а «ЕМА» — определяет рыночную инертность.

Сделка здесь рассчитана на захват ценового импульса, поэтому в стратегии Александра Элдера позиции в открытом состоянии находятся очень недолго. Если Вы видите, что либо один из индикаторов, либо оба перестали сигнализировать – сделку сразу следует завершить.

Импульсная торговля по данной стратегии использует «ЕМА» для определения направления тренда. «ЕМА» идет вверх – бычья инерция, вниз – медвежья.

Гистограмма «MACD» своим наклоном говорит о соотношении сил медведей и быков. Когда гистограмма индикатора повышается – становятся сильнее быки, когда понижается – сила преобладает у медведей. Эти индикаторы в одном направлении двигаются на протяжении очень короткого промежутка времени, но если это происходит, то рынок просто скачет галопом.

Автор стратегии рекомендует изначально проанализировать рынок по нескольким временным масштабам. К примеру, выберите полюбившийся вам масштаб и примите его за среднесрочный. Затем умножьте его на 5, это будет долгосрочный.

Если Вы привыкли работать на дневном графике, то изначально проанализируйте недельный. Делается это для определения направления сделок – понижение/повышение.

Когда определите долгосрочный тренд, вернитесь на дневной график и ждите возможности открыть сделку по трендовому направлению недельного графика. Трейдинг по импульсной стратегии использует «MACD» с периодом 9, 26 и 12 и «ЕМА» 13.

Если Вы видите, что на недельном графике наблюдается восходящий тренд, то откройте дневной график и ждите когда гистограмма «MACD» и дневное «ЕМА» 13 начнут повышаться и открывайте длинную позицию. Держите ее до исчезновения сигнала.

Для открытия коротких позиций ситуация должна быть обратной предыдущей.

Импульсная торговля по стратегии Александра Элдера – закрывам позиции по индикаторам

Сразу напомним, что продолжительность сделок при использовании рассматриваемой стратегии, длятся совсем недолго. При использовании импульсной торговли приобретать следует в период, когда на недельном графике наблюдается восходящий тренд, а гистограмма «MACD» и «ЕМА» на дневном графике растут.

Как правило, первой начинает разворот гистограмма «MACD», что говорит об уменьшении темпа движения. Начинайте продавать сразу же после исчезновения сигнала на покупку, причем дожидаться сигнала на продажу не обязательно.

Если наблюдается нисходящий тренд, то действовать следует кардинально противоположно. А короткие позиции открывать необходимо тогда, когда на недельных графиках наблюдается нисходящий тренд, а на дневных гистограмма «MACD» и «ЕМА» идут вниз, что указывает на ускорение темпа падения.

Закрывать такие позиции необходимо, когда либо один, либо другой индикатор перестанет выдавать сигнал к продаже, что будет указателем ослабевания энергии падения и сделка подошла к логическому завершению.

Итак, импульсная торговля по стратегии Александра Элдера требует от трейдеров осторожного открытия ордеров и их быстрого (в нужный момент) закрытия. Такой подход к торговле по этой стратегии является профессиональным, а не любительским. Новички, чаще всего открыв позицию постоянно ее откладывают, надеясь, что рынок будет двигаться в их пользу. Но, как правило, все случается наоборот.

Трейдинг по импульсной стратегии, призван находить в рыночном хаосе островки порядка. Когда ведущая себя не организованно рыночная толпа попадает под власть рассчитанной коллективной идеи, то она стремится двигаться в одном из направлений. Если Вы заметили такое поведение, то открывайте позицию, и закрывайте ее, когда рынок начинает возвращаться к хаосу.

Импульсные уровни на Forex и трейдинг по ним

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Как применять Волны Эллиота на Forex

Добрый день, друзья форекс трейдеры! Сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим о Волнах Эллиота.

Давным давно в одной далекой Америке жил был Ральф Эллиотт. Анализируя рынок долгими зимними вечерами он выработал концепцию фрактальной природы рынка. Сменилось несколько поколений трейдеров, но его теория до сих пор находит свое применение в анализе рынка. Следует отметить, что теория исключительно трендовая и совершенно не подходит для флетов. Также следует отметить, что за последние 100 лет рынок очень сильно изменился, и теория Эллиотта уже не находит такого сильного подтверждения, как ранее, но и по сей день может использоваться в арсенале каждого трейдера. Причем есть трейдеры, которые целиком и полностью построили свою торговую стратегию на основе Волн.

Сегодня мы рассмотрим основные постулаты Волновой Теории, на чем они основаны, и как применять описанную теорию в торговле на рынке Форекс.

Ральф Нельсон Эллиотт

Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

Волновые уровни

В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

Базовая последовательность

Волны разделяются на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, так как определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Данная пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.

Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.

Комбинируя 5-ти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой мы получаем законченный восьмиволновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьмиволновой последовательности. Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.

Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть, каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на 5-ти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.

Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

• Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила;
• Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
• Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При не соблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Завершающая цикл коррекция A-B-C обычно завершается как раз в области 4-й волны.

Инструментарий

Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним. Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта. Поэтому, лично я бы советовал размечать экстремумы на графике вручную.

Для подтверждения входа можно использовать любой предпочитаемый осциллятор, например, RSI. Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности.

В целом, для разметки волн достаточно любого свечного или барного графиков и простого графического инструментария. Многим достаточно чистого свечного графика и некоторых свечных моделей. Не забывайте, что волновая теория Эллиотта — это по большей части творческий процесс, автором лишь обозначены границы, которые не следует переступать.

Под эти требования подойдет любая версия Метатрейдер и сервис TradingView. В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки.

Примеры на графике

Итак, разметку мы начинаем с 5-ти волновой последовательности. За стартовую точку берем момент разворота текущей тенденции. Главное здесь соблюдать три основных правила построения волн Эллиота, которые мы обсуждали ранее:

• Вторая волна не может быть ниже минимума первой волны;
• Третья волна почти всегда наиболее длинная из последовательности, при этом ни в коем случае не может быть наиболее короткой;
• Четвертая волна не пересекает максимум первой.

Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня. Это важно, так как одновременная разметка нескольких волновых уровней сильно помогает в определении точки входа. Самая безопасная точка входа — после завершения полного цикла, то есть, после завершения формирования коррекционной волны, перед формирования первой волны. Если мы говорим про волны более высокого порядка, отмеченные на графике красным, то входить в рынок можно после второй и четвертой волн.

Определить завершение коррекционной волны легче всего спустившись на таймфрейм ниже. Коррекционное движение по структуре практически идентично гармоническому паттерну ABCD, поэтому при разметке можно использовать те же правила построения.

Гармонический паттерн в большинстве случаев симметричен, и завершается либо на 127.2%, либо на 161.8% расширения Фибоначчи. В данном случае, коррекция получалась более растянутой, поэтому растягиваем сетку от волны B, и ждем достижения ценой расширения 161.8%.

В этом месте можно входить на покупку. Стоп-лосс будет равен тройному значению ATR. Так как на более высоком волновом уровне как раз начинает формироваться третья волна, тейк-профит должен быть достаточно большим. Как вариант, можно выставить тейк-профит в 3 раза больше от стопа. Также, не помешает трейлинг стоп.

Таким образом, чтобы определить потенциальную точку входа, нам нужно сначала измерить расстояние до точки 5, растянув сетку коррекционной волны a-b. Так мы выяснили необходимый нам уровень коррекции — 161.8%. Один и тот же принцип работает на любом волновом уровне.

Вычислить точку входа теперь дело техники — точка C будет находится на расстоянии 161.8% от коррекционной волны A-B.

Разумеется, один из важнейших этапов — определение правильного места для установки стоп-лосса. Достаточно универсальное решение — тройное значение индикатора ATR. Однако, в большинстве случаев нам нужно просто найти точку, по достижении которой текущая разметка потеряет актуальность. Именно на этом месте и нужно ставить стоп-лосс.

Закрывать позицию лучше всего частями. В данном случае, открывшись на покупку, мы ждем формирования следующей коррекционной волны. Как только мы ее идентифицируем, можно закрывать половину позиции. Даже если прогноз будет неверным, мы все равно получим неплохую прибыль. Для оставшейся части позиции устанавливаем трейлинг-стоп.

Самоподобие волновой последовательности позволяет делать достаточно точный прогноз движения цены, основываясь лишь на данных более низких временных периодов. Поэтому, при разметке, старайтесь использовать как минимум два волновых уровня, для лучшего эффекта — 3.

Чтобы наточить навык разметки, лучше всего сперва ограничиться одним волновым уровнем. На часовом графике удобно тренироваться, если собираетесь торговать на реальном рынке, нужно переходить на дневной.

Главное, научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного полного цикла определяет начало нового. Сначала находим последний крупный экстремум. Грубо говоря, максимум или минимум всего графика.

Потом определяем первую волну. Определять просто — это по сути первый локальный максимум ниже предыдущего. Третья волна не может быть меньше первой. Тут должно быть мощное направленное движение. Когда на графике появится еще один максимум ниже минимума второй волны, формируется четвертая волна. После пятой волны ждем коррекции ABC, сформированная коррекция одновременно означает завершение волны 5.

Затем, на графике должен образоваться один более высокий минимум и более высокий максимум. Дальше нужно растянуть сетку фибоначчи от волны b — 0% на конце волны b и 100% на начале. Ждем, пока цена не дойдет до уровня 161.8%. При желании, на этом уровне можно установить отложенный ордер на продажу.

Для установки стоп-лосса используем тройное значение текущего ATR (на момент установки сетки фибо). Тейк-профит устанавливаем в 3 раза больше стоп-лосса. Также, позицию можно закрывать при появлении следующей коррекционной волны A-B-C. Таким образом, мы торгуем непрерывный цикл — входим в рынок в его начале, и выходим на завершении.

Заключение

Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты. Тем не менее, несмотря на свой возраст, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, а может составить вашу основную торговую стратегию.

Priсe action: импульсное и коррекционное движение

Импульсное и коррекционное движение

Что такое импульсное движение цены?

Это ситуация, когда рынок несется с большой силой в том или ином направлении, проходя большие расстояние за короткий промежуток времени.

Что такое коррекционное движение цены?

Это остановка цены. После импульсивного движения цене требуется отдых. В отличие от импульсного движения, коррекционное длится достаточно долго и зачастую просто находится в консолидации (боковом движении). Бывают и исключения, когда цена после сильного движения находится не в боковике, а скорее, в микротренде против основного движения с слабым ценовым импульсом и проходит небольшие расстояния вверх\вниз (зависит от направления тренда).

На графике вы видите восходящий ценовой канал, я пометил важные места буквами А и В. Далее буду описывать всё по порядку: А1\В1, А2\В2, А3\В3. Сначала расскажу про то, как определять истинный или ложный пробой уровня в тренде и как работать от этих уровней с помощью импульсов (эти уровни называются зеркальными — меняли свой статус с уровня сопротивления на уровень поддержки), а в самом конце расскажу, как определять разворот с помощью импульсов.

Так же будет небольшой бонус в виде моей сделки на разворот этого восходящего канала. Ну и конечно же я расскажу о том, как я определял его и на что опирался при входе.

А1: был пробой уровня сопротивления с хорошим импульсом, до этого момента был нисходящий тренд. Пробой уровня А1 нарушил нисходящие минимумы и мы уже можем говорить о том, что произошел разворот тренда. Где мы и будем работать от зеркальных уровней по тренду.

Зеркальный уровень — уровень, что из поддержки стал сопротивлением и наоборот.

После пробоя уровня началось коррекционное движение к этому же пробитому уровню. Помните о чём я говорил в самом начале? О том, что не всегда цена после пробоя переходит в боковое движение, она так же может идти против общего движения, но с меньшим импульсом. Это именно такой случай, цена пробила уровень, после чего замедлилась и начала снижаться к пробитому уровню — это именно то месте, где мы будем искать вход

B1: Как я уже и говорил, был импульсивный пробой уровня и потом коррекционное движение против основного движения вверх, после чего цена подошла к пробитому уровню сопротивления и заново его пробила. Но в этом случае пробой был ложным и статус этого уровня опять сменился на уровень поддержки (скорей всего пробой был из-за какой-то новости, чаще всего цена делает разворот без таких резких движений).

Вот именно в этом месте идёт фильтрация всех свечей и принимаются решения. Обращайте особое внимание на то, какие образуются свечи у таких уровней. В идеале должно быть так: свечи уменьшаются в размере, образуются волчки, доджи, харами, надгробия (т.е свечи неопределённости).

Лично я в таких местах ожидаю пинбар или марибозу, но есть еще кое-что, а именно «коробка неопределённости» (чуть позже по ней будет отдельная статья). В этой «коробке» можно прекрасно работать на младших ТФ в БО).

Вот именно это место и называю «коробкой неопределённости». В случае с возникновением такого сетапа должен быть пробой коробки с хорошим импульсом и чтобы свеча закрылась без длинных шипов. Вход можно делать как на пробое, так и на коррекции к верхней границе коробки (уровню поддержки, который ранее был сопротивлением)

В этом случае есть по сути 1 способ входа по мимо тех, что я описал выше. На пробое уровня сопротивления — А2, но метод плох тем, что цена может после пробоя пройти небольшое расстояние и потом начать корректировать к пробитому уровню

Во втором случае, у нас есть шансы получить хорошую прибыль (если вы работаете на форексе и ловите такие резкие движения). Мне больше нравится именно 2-ой метод, но этот метод хорош, если у вас есть в наборе уже какие-то отработанные паттерны типа: пинбар, PPR, марибозу, CPR и другие.

Пример A2 и В2 разбирать не будем, так как он такой же, как и А1\В1. Переходим сразу к А3\В3.

А теперь вспомните про 2 типа коррекционного движения:

• цена движется против основного направления, но с меньшим импульсом (пример А1\В1, А2\В2);
• цена после пробоя находится в консолидации (А3\В3).

В этом примере цена находится как раз в боковом движении и не совершает импульсных движений, она попросту говоря отдыхает после того, как пробила очередной уровень сопротивления в месте А3. В этом случае у нас так же есть 2 момента для входа (смотрим скрин выше).

1. При подходе к пробитому уровню сопротивления, который теперь является уровнем поддержки

У нас есть все подходящие условия для входа:

• у цены нет импульса, соответственно, она скорей всего отскочит от уровня поддержки и продолжит движение вверх;
• появились свечи неопределённости (в данном случае это были волчки и доджи);
• и последний критерий — появившийся сетап PPR.

2. Во втором случае, вход производится на пробое сопротивления А4

В отличии от места, где цена идёт против движения, в нашем случае (боковик) цена после пробоя может идти дальше без коррекции к пробитому уровню, но тут тоже есть свои критерии для этого:

• свеча, которая пробивает уровень А4 должна быть без больших шипов;
• цена должна пробить уровень с хорошим импульсом (заметьте, как цена остановилась на уровне сопротивления, поэтому нужно ожидать истинного пробоя с хорошим импульсом, как было в этом примере).

Надеюсь, как работать в тренде и определять ложный и истинный пробой понятно, но я в любом случае в самом конце буду подводить итоги и напишу то, на что нужно обращать внимание при пробое еще раз.

В самом начале я говорил, что покажу, как определяется разворот тренда с помощью импульсов и покажу место, где я входил на разворот этого ценового канала, что собственно сейчас и сделаю.

Отдаляем график и смотрим, какие уровни могли бы помешать движению цены. Уровень определён. Смотрим на сам канал, цена подошла к верхней границе, приближаем график и производим анализ.

Обратите внимание на место, которое я пометил овалом, что вы там видите? Да, именно, есть все условия для входа:

1. Цена плавно стала замедляться при подходе к верхней границе восходящего ценового канала.
2. Импульса практически нет для пробоя верхней границы.
3. Свечи уменьшились в размере.
4. Появилось большое кол-во свечей неопределённости, который сигнализируют о возможном развороте цены.

В конечном итоге у нас образовалась коробка неопределённости + все выше перечисленные факторы.

Ну и вот собственно сам скрин с ордером, как и обещал.

Теперь разберём этот же канал, но входы будут от верхних границ.

Входить от верхних границ можно точно так же, но нужны будут хорошие условия для этого, в том числе и возникновения сетапов вроде пинбара или марибозу (они же «рельсы»), сетапов «доминирующая свеча» и т.д. Этот метод подойдёт тем, кто уже знаком с price action и изучил некоторые из этих сетапов и знает, как с ними работать. Я буду постепенно описывать те сетапы, с которыми работаю в таких ситуациях, но сегодня речь не об этом.

Поэтому переходим к следующему примеру и уже разбираем его, но на другой валютной паре.

Нисходящий тренд и хороший уровень поддержки.

1. Цена при подходе замедлила своё движение.
2. Стали появляться волчки и доджи.
3. Cвечи уменьшились в размере.

Далее переходим на ТФ поменьше и делаем фильтрацию.

А1: Входить нельзя, цена пробила уровень со слабым импульсом и выдала нам кучу свечей неопределённости.

В1: Хорошее место для входа, цена поболталась на верхней границе коробочки и выдала нам 2 пинбара. На первом входить рано, так как тело медвежье (это плохой сигнал, поскольку медвежье тело говорит и слабости быков), далее образуется бычий Пин-бар и мы производим вход. Можно еще дождаться закрытия правого глаза и входить, но поскольку у 2-ого пинбара бычье тело, можно было входить и на нём, не дожидаясь закрытия «правого глаза».

Есть еще 1 способ входа в таких случаях, весьма эффективен для тех, кто работает с форексом. Это на самом деле мой любимый метод входа у уровней п\с, но нужны определённые условия (те, которые я описывал на протяжении всей статьи), в нашем случая они были.

У цены банально нет сил на пробой уровня поддержки и можно войти отложенным ордером на уровне поддержки (поставить его там, где было больше всего касаний).

Этот метод весьма эффективен, но его нужно использовать с умом, обращая внимания на импульс цены и конечно же на сами свечи.

Далее я хочу показать 1 пример, где присутствовал продолжительное время хороший импульс. Когда происходят подобные движения — это хороший шанс заработать.

Входы делаются так же, как и в предыдущем примере, но при таком сильном импульсе не стоит рассчитывать на продолжительные коррекционные движения, у цены хороший потенциал и она может преодолевать большие расстояния практически без коррекций.

В таких случаях делайте мультифреймовый анализ (на различных ТФ). В этом примере был 4-х часовой график, соответственно, фильтрацию и вход делайте на младших ТФ (1 час, 30 минут, 15 минут) по принципам, которые я уже разбирал выше.

Импульс и коррекция: выводы

Импульс

1. Свечи имеют большие тела.
2. Цена проходит большие расстояние за короткий промежуток времени.
3. Каждый последующий бар закрывается выше\ниже предыдущего (явный признак хорошего импульса).
4. Свечи имеют одинаковый цвет и настрой (В бычьем тренде — зелёные\синие свечи. В медвежьем — красные\чёрные. Ну или любые другие цвета, которые у вас используются).

Коррекционное движение

1. Свечи имеют небольшие по размеру тела.
2. Образуются свечи неопределённости (доджи, волчки, харами, надгробия).
3. Цена проходит малые расстояния за большой промежуток времени.
4. Свечи имеют комбинированный цвет (разные по цвету).

При подходе цены к границам уровней п/с или границам линий тренда обращайте внимания на эти факторы и, в случае соответствия с ними, производите вход.

Теория импульсов для Форекс

Суть данной торговой системы проста для понимания и заключается в покупке позиций при росте цены и продаже при замедлении темпов подъема. Трейдерам, стратегии на форекс которых основаны именно на данном правиле, не нужны точные знания об основополагающих рыночных показателях. Главное для них – направление и скорость движения цен. Покупая на этапе взрывного роста цены, они тотчас фиксируют свои доходы при признаках ее понижения.

На первый взгляд, стратегии на форекс, в чьей основе лежит импульсная торговля, кажутся очень простыми и доступными даже новичку. Но это всего лишь иллюзия. Подобная схема торговли нередко приводит к необоснованным метаниям и покупкам, в итоге трейдер теряет куда больше, чем ему удалось заработать. Причем основной проблемой в данном случае становится человеческая психология. По своей сути импульсная торговля наиболее приемлема для молодых, амбициозных трейдеров, полностью погруженных в работу. Но именно их горячность и несдержанность оборачивается убытком.

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Если трейдер не может удовольствоваться стабильной, но не слишком значительной прибылью, то ему лучше подойдут другие стратегии на форекс. Без твердой самодисциплины в импульсной торговле делать нечего. Ведь необходимо тотчас открыть позицию, распознав начало ценового движения, и не медлить с ее закрытием при понижении темпа. Чем меньше скорость трейдера в принятии решения, тем ниже его потенциальный доход.

Причем такой приятный процесс, как снятие прибыли, опять же становится стрессом. Ведь исключительно из жадности трейдер не торопится закрывать сделку, ожидая еще небольшого увеличения дохода. И выходя из позиции, видя продолжающееся ценовое движение, человек будет корить себя о поспешном решении. Так что сила воли, разумное управление капиталом и четкое следования техническим правилам – необходимый набор для успешного ведения импульсной торговли.

Очень трудно принять решение при значительном движении рынка. Не меньше сожалений вызывает закрытие сделки, пока тренд еще не развернулся, а вы подсчитываете прибыль. Но переживания о выходе с рынка до окончания тренда бессмысленны. Наслаждайтесь тем, что получили, и медленно, но верно увеличивайте капитал.

Открытие сделок по стратегии на форекс

Благодаря стратегии на форекс, известной как impulsive system, или импульсная система, можно определить области замедления или ускорения тренда на графике. Система хорошо применима при любых временных масштабах, даже внутридневном его виде. Импульсная система указывает на сигналы покупки и продажи, однако трейдер сам выбирает конкретный рынок, настраивает некоторые параметры и следит за своей дисциплиной.

Итак, первым шагом данной стратегии на форекс считается выбор активного рынка, характеризующегося широкой амплитудой колебания цен. Ведь сделки «на троечку» со снятием 10%-ов канала довольно неплох, если ширина канала составляет 20 пунктов, но в случае пяти пунктов ширины неприемлемо.

Вся импульсная система основывается на расчете и применении таких простых индикаторов, как EMA (показатель инерции рынка) и MACD (указывает на скорость изменения цен). Если оба показателя демонстрируют однонаправленное движения, то пришло время открывать позицию. Сделку заключают, рассчитывая захватить импульс в имеющемся направлении. Логично, что система Элдера не предполагает долгое удержание позиции. Если хотя бы один из двух озвученных индикаторов в импульсной стратегии на форекс перестает указывать на наличие сигнала, сделка должна быть закрыта.

EMA, или экспоненциальное скользящее среднее, в стратегии Элдера применяется для определения восходящих и нисходящих трендов. При повышении данного показателя рынок движется в бычью сторону, при понижении – в медвежью.

Следующий немаловажный компонент, составляющий импульсные стратегии на форекс, представляет собой гистограмму MACD. По ее наклону можно понять силу позиций медведей и быков. Если значения повышаются, то положение быков укрепляется, при понижении MACD говорят о сильной позиции медведей.

В рамках импульсной системы выявляются столбики, в которых инерция и скорость цен движутся в одном направлении. При одновременном росте EMA и MACD усиливается роль быков и увеличивается восходящий тренд. В обратном случае понижения EMA и MACD победа остается за медведями. Индикаторы EMA и MACD довольно редко демонстрируют подобную слаженность, такое положение свидетельствуют о значительной активности рынка.

Автор импульсной стратегии на форекс настоятельно рекомендует вспомнить принцип анализа рынков в нескольких масштабах времени, который применяется в системе «Трех экранов». И лишь затем использовать его стратегию.

Сделайте выбор наиболее приемлемого для вас временного масштаба, считайте его среднесрочным. Затем умножьте данный масштаб на 5, полученное произведение станет долгосрочным масштабом. Если вы отдаете предпочтение графикам дневной длительности, вначале рассмотрите, что происходило на рынке за неделю, затем принимайте решение об открытие сделок на повышение и понижение. Чтобы получить прогнозную информацию по недельному графику, используется EMA за 26 недель, гистограмму MACD или оба индикатора.

После того, как вы нашли долгосрочный тренд вашей стратегии на форекс, возвращайтесь к дневному графику. Там попытайтесь отыскать сделки, совпадающие с недельным трендом. В импульсной системе широко применяется EMA за 13 дней, а также гистограмма MACD, периоды которой составляют 12, 26 и 9. Причем EMA следует рассчитывать с периодом меньше стандартных 22 столбиков для повышения чувствительности системы.

Если недельный график демонстрирует восходящий тренд, ищите на дневном положение, при которой заметно повышение гистограммы MACD и EMA за 13 дней. При совпадении инерции рынка и скорости ценового движения в сторону роста происходит сильнейший сигнал покупке. В данном случае, выгодно открывать сделку по длинной позиции и удерживать до исчезновения сигнала.

При нисходящем тренде на графике за неделю ожидайте момента на дневном графике, когда произойдет падение тринадцатидневного EMA, гистограммы MACD. Сейчас трейдеру подается сигнал о необходимости открытия коротких позиций. Опять же, не медлите с их закрытием, когда сигнал пропадет.

Некоторые образца программ для технического анализа имеют функцию окрашивания различных столбиков цветом. В данной стратегии на форекс удобно принять за зеленый параллельный рост EMA и MACD, понижение данных показателей одновременно – за красный. Не стоит вводить цветовых обозначений для областей, где движение индикаторов разнонаправлено. Иначе есть возможность упустить очередной сигнал к сделке.

Закрытие сделок в импульсной стратегии на форекс

Уже было отмечено, что импульсная торговля не предполагает длительных сделок. Покупка осуществляется во время повышения тренда на графике за неделю при росте EMA и MACD-гистограммы на графике за день.

Закрытие позиции в рамках стратегии на форекс происходит при нисходящем движении одного из индикаторов. Как правило, вниз первой идет MACD-гистограмма, свидетельствующая об уменьшении темпов цены. Закрывать сделку следует сразу, как только пропадает сигнал к покупке, незачем ожидать наличия сигнала продажи.

Острожное, продуманное открытие позиций и скорое их закрытие – вот основные принципы импульсной стратегии на форекс. Четкое следование такому подходу зачастую совершенно не совпадает с образом торговли, который практикуют большинство биржевых дилетантов. Новички всякий раз открывают позиции наобум, а затем бесплодно ожидают, когда их надежды увенчаются успехом и рынок, наконец, переменит свое движение к их выгоде.

Подобно стратегии на форекс «Три экрана», систему Элдера некорректно считать исключительно механической, она скорее представляет собой один из методов торговли на бирже. Благодаря ей можно определить небольшие области упорядоченности в хаотичном рыночном безумии.

Когда дезорганизованные участники рынка, вдруг обретают общую цель, они тут же формируют значительный поток, движущийся в едином направлении. Как только вы заметили подобное нехарактерное поведение, совершайте сделки, не забывая выходить при возвращении рынка к его естественному состоянию хаоса.

Импульсные стратегии на форекс отлично совмещаются с прочими методиками. Например, при подаче сигнала о покупке, исходя из тройного экрана, сверьтесь с данными системы Элдера. Если она говорит о необходимости продажи, ничего не покупайте. И не открывайте коротких позиций, если импульсная система указывает на возможность покупки. Озвученные советы, их еще называют «отрицательными правилами», нередко уберегают от множества разочарований, не зря большинство трейдеров к ним прислушиваются.

Примеры торговли по стратегии на форекс

Наибольшую пользу описанная стратегия приносит в небольшом временном масштабе, когда долгосрочный период ограничивается днем, а среднесрочный, или основной, составляет четыре часа. Также эффективным оказывается использование еще меньших масштабов, например, долгосрочного в 4 часа и среднесрочного в 1 час.

В приведенном далее примере будет рассматриваться временной срез, долговременный масштаб которого составляет D1 (day 1), а основной – H4 (hours 4). После того, как добавлены и настроены все технические индикаторы, экран рабочего пространства станет выглядеть следующим образом:

Анализ поведения рынка начинается с долгосрочного графика, где требуется выяснить направление движения тренда и, как следствие, определить нужную сторону открытия сделок. Для изучения графика D1 применяем EMA за 13 дней и гистограмму MACD, чьи настройки сохраняются по умолчанию на положении (12,26,9).

Обнаруженный тренд будет классифицирован как восходящий, если направление MACD вверх. Узнать направление гистограммы можно по тому, как расположены два соседних столбика. MACD растет вверх, если нынешний столбец больше предыдущего, иначе направление MACD следует считать нисходящим. Еще одним признаком, по которому определяется движение тренда, является EMA (13). При росте данного показателя тренд относят к восходящим, иначе направление тренда нисходящее. Очень важно, чтобы и MACD, и EMA двигались в одну сторону, иначе точное определение направления тренда невозможно и, соответственно, сигналов ко входу на рынок нет.

Следующим после определения долгосрочного тренда шагом в описанной стратегии на форекс является поиск возможностей совершения сделок в среднесрочном периоде параллельно тренду дневного графика. Индикаторы для графика H4 применяются те же, настройки не меняются, их поведение трактуется по уже озвученной логике.

Если дневной график указывает на восходящий тренд, следите за движением EMA и MACD на 4-х часовом. Когда оба показателя двинуться в сторону роста, покупайте. При первых же признаках исчезновения сигнала, закрывайте длинную позицию.

Для входа на рынок применяется рыночный приказ. Что касается Стоп лосса, то в качестве примера приведем открытие позиции на покупку. Устанавливаем ордер стоп-лосс, используя индикатор Parabolic SAR. Не меняем его стандартные настройки, которые имеют значения 0,02 и 0,2. Затем следует добавить параболик на график 4 часа, который выбран основным. Как только сделка открыта, по последней точке параболика размещается защитный приказ stop-loss. Чтобы избежать ложных срабатываний приказа, отступайте от точек Parabolic на 1 или 2 пункта выше/ниже (соответственно при покупке/продаже), когда выставляете ордера стоп-лосс.

Затем стратегии на форекс Элдера предполагают использование техники трейлинг-стопа, то есть движения стоп-лосса по последним точка параболика, пока не будет достигнута точка безубыточности.

ТРЕЙДИНГ НА ИМПУЛЬСАХ. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Чтобы достичь успеха в трейдинге, важно знать, как правильно построить торговую стратегию в соответствии с выбранными временными промежутками, торговыми позициями и используемыми методами анализа. Речь пойдет о том, как построить успешную торговую стратегию, если вы решили использовать трейдинг на импульсах в работе на рынке акций.

Торговля на импульсах не сводится только к тому, чтобы определять, в каком тренде идет акция; это трейдинговая стратегия, которая сосредотачивается на акциях или других трейдинговых инструментах, которые показывают сильное движение в определенном направлении, обычно на большом объеме, за определенный период времени.

Основа стратегии инвестирования на импульсах заключается в том, чтобы покупать акции, которые торговались в одном определенном направлении, что часто обретает форму покупки нового максимума. Инвесторы на импульсах стремятся поймать волны энтузиазма, которые могут заставить цены на акции взорваться на более высоком уровне в течение длительных периодов времени.

Методы торговли на импульсах

Ежедневный «список для просмотра акций». Трейдеры на импульсах, как правило, будут иметь ежедневный «список для просмотра акций» и оставаться в курсе ежедневных новостей, передаваемых по телевизору, через доски объявлений и web-сайты.

Объем как индикатор. Трейдер на импульсах использует объем как первичный индикатор. Когда акция становится популярной по какой-либо причине, и существует больше покупателей, чем продавцов, цена на акции, как правило, растет, также увеличивая торговую активность.

Тестирование уровней сопротивления. После этого, трейдеры на импульсе ищут акцию, которая тестирует уровни сопротивления. Если акция только создает много шума и необузданности, ничего на знача, трейдер на импульсах будет искать где-то еще. Как только акция преодолевает уровень сопротивления – ниже или выше – появляется возможность для импульса.

Технические индикаторы. Импульсный трейдинг ищет технические индикаторы прорыва линии сопротивления. Многие компьютерные программы для торговли акциями показывают вам эти трендовые линии автоматически. Импульсные трейдеры не стремятся покупать на минимумах и продавать на максимумах – скорее, они прыгают в ценовой тренд после того, как акция явно пробила точку сопротивления и затем либо продают, либо используют короткие продажи акций, когда они зафиксируют выгодные прибыли. Чем больше импульс торгов по акции, тем меньше вероятность, что импульс цены сделает оборот и случится потеря.

Быстро сократить потери и позволить прибылям расти. Главное испытание в трейдинге по импульсам сводится к тому, чтобы знать, когда сократить потери. Трейдеры действительно стремятся заработать себе небольшие прибыли в процентном выражении каждый день. Если торговля начинает идти в обратном направлении, тогда краткосрочный горизонт стратегии становится таким, что более разумно выйти из позиции, как только она идет к тому, чтобы стать отрицательной, чтобы ограничить потери в долгосрочной перспективе. К счастью, уровень сопротивления пробивается на высоком объеме; при условии, что трейдеры на импульсе входят в торговлю до того, рынок достигнет состояния насыщения, они, в общем, находятся в относительно безопасной торговой игре на большинстве рынков. Когда есть перемена в движении цены, трейдеру нужно иметь заранее установленную стратегию, которая приводит к быстрому выходу из позиции на фондовом рынке. Однако, как только тренд устанавливается в другом направлении, трейдер может торговать акциями снова. Торговля на импульсах работает в обоих направлениях.

Тейдеры не зарабатывают деньги посредством подбора торговых пар, а скорее путем сокращения потерь и тем, что позволяют прибылям расти. И что более важно, они реализуют инвестиционные цели путем разумного определения размера позиции.

Консерватизм является ключевым. Вход в торговлю и выход из нее до того, как рынок достигнет состояния насыщения, является серьезной задачей. Точка насыщения – это точка, в которой ордера на покупку или продажу начинают значительно превосходить по своему количеству ордера на покупку или продажу на противоположной стороне торговли. Естественно, эту точку может быть трудно предсказать, и для трейдера избежать того, чтобы быть пойманным в движении цены в области точки насыщения является чем-то, что находится между удачей и искусством. Консерватизм помогает трейдерам по импульсу избегать этого чаще. Он помогает иметь приблизительную оценку целевых уровней приемлемых прибылей и допустимых потерь для каждой сделки, чтобы не позволить эмоциональным рассуждениям мешать эффективной торговле.

Время проведения торгов. Трейдеры на импульсах будут лимитировать время для своей торговли, от первого до последнего часа дневной торговой сессии. Это происходит из-за повышенной волатильности, которая имеет место во время этих двух временных интервалов. Самой опасной временной зоной для трейдеров по импульсу является время обеда (12-14.00), когда объем истощается, и движения переходят во флет. Многие опытные трейдеры на импульсе научились уделять должное внимание этому периоду времени из-за ошибок в трейдинге.

Закрытие позиций в трейдинге. Все позиции, даже плохие, должны быть закрыты до конца дня. Если не закрыть позиции до конца дня и позволить им перейти в торговлю на следующий день, это может привести к тому, что на следующий день они станут чувствительными ко многим внешним и неконтролируемым факторам, включая очень разные торговые параметры.

Дисциплина. Трейдинг на импульсах – это стратегия, которая требует большой дисциплины. Успешные трейдеры могут действительно позволить уделять внимание одной или двум акциям одновременно, поскольку им нужно быть в состоянии реагировать на изменения на рынке с очень большой скоростью. Многим трейдерам нужно использовать маржу, чтобы заработать значительные прибыли, что увеличивает риски и повышает важность стоп-лосс приказов (stop-loss orders) и других защитных методов торговли.

Трейдинг на импульсах находится где-то между трейдингом по техническому анализу и трейдингом по тренду, поскольку он полагается на навыки, которые развиты обеими этими стратегиями.

Определение импульса рынка

Один из способов, который трейдеры на импульсах будут использовать, чтобы сказать, предлагает ли рынок хорошие откаты, или когда он будет балансировать согласно с импульсом, заключается в проверке такого индикатора, как Индекс среднего направленного движения (Average Directional Index, ADX)*.

*Индекс среднего направленного движения — Average Directional Index, ADX — индикатор, разработанный Дж. В. Уайлдером (J. W. Wilder), в дополнение к системе Parabolic SAR, для измерения интенсивности рыночного тренда; если ADX повышается, то это говорит о том, что рыночная тенденция становится сильнее, что является благоприятным условием для заключения сделок; когда ADX падает, это означает, что тенденция под вопросом, в этом случае важны сигналы, подаваемые осцилляторами (RSI, Momentum).

Значения ниже 25 указывают на то, что рынок будет предлагать хорошие откаты, чтобы приступить к торговли на колебаниях.

Значения выше 25 указывают на сильный тренд — откаты будет мелкими или вовсе будут отсутствовать.

Пока индикатор ADX выше 25 и восходит вверх, рынок будет продолжать балансировать согласно с импульсом. Импульс утрачен, когда рынок начинает идти вниз.

Нет такого понятия, как идеальный технический индикатор, но ADX выполняет хорошую работу по информированию трейдера, торгующему на импульсах, о силе тренда, с которым приходится сталкиваться.

Стратегия Импульс. Основные правила

Стратегия «Импульс» для бинарных опционов, о которой я вам расскажу сегодня, пользуется большой популярностью среди трейдеров. Данная торговая методика была названа так по причине того, что скачки цены похожи на импульсы сердца на кардиограмме. Различие заключается лишь в том, что импульсы на ценовом графике могут принести неплохой доход, если научиться выявлять моменты их зарождения.

Стратегия Импульс для бинарных опционов

Итак, чтобы зарабатывать при помощи стратегии Импульс, нужно выбрать нужного брокера, который предоставляет все необходимые индикаторы для применения нашей торговой стратегии. Важно также перед работой с брокером ознакомиться с его условиями сотрудничества. Брокер должен представлять возможность открывать сделки низкой стоимостью. У брокера Binomo минимальная ставка составляет 1 доллар, а минимальный депозит составляет 10 долларов. К тому же у данного брокера есть все необходимые индикаторы для нашей стратегии Импульс.

Итак, стратегия Импульс для бинарных опционов предполагает использование двух индикаторов MACD и волны Боллинджера. Данные индикаторы рекомендуется использовать со стандартными настройками. После запуска данных инструментов, перед вами должна возникнуть следующая картинка:

Итак, для чего же нам необходимы данные инструменты? Давайте для начала взглянем на волны Боллинджера, как вы могли заметить, данный инструмент выглядит в форме трех кривых с различными оттенками, которые отображают края ценового коридора, а также направление цены.

6,0,1,0,0

Иными словами верхняя и нижняя кривые отображают нам возможные разворотные точки цены, а средняя кривая показывает направление тренда. Индикатор «Волны Боллинджера» в нашей торговой стратегии выступает в роли основного инструмента. Второй алгоритм МАКД, который отображается в собственном окне под графиком, используется в роли фильтра для отсеивания сигналов, поступающих от основного инструмента. MACD прекрасно выявляет разворотные моменты и оповещает о зарождении новых импульсов. Вместе оба эти индикатора выдают неплохие сигналы, с помощью которых предоставляется возможность выявлять импульсы в самом начале их зарождения.

Правила входа в рынок на основе стратегии Импульс

Итак, как уже было сказано ранее, стратегия Импульс отличается простотой в применении, поэтому она подойдет как начинающим трейдерам, так и с большим стажем в трейдинге.

Покупать опцион Вверх рекомендуется при выполнении следующих условий:

1. Цена коснулась нижней кривой инструмента «Полосы Боллинджера», развернулась и направляется вверх.
2. Кривые индикатора MACD пересеклись и направлены вверх.
3. Гистограмма индикатора MACD начала рисовать столбики выше нулевого уровня и столбики стали увеличиваться, что подтверждает силу зарождающегося импульса.

При поступлении таких сигналов, трейдеру нужно как можно быстрее купить опцион Call.

Покупать опцион Вниз рекомендуется при выполнении следующих условий:

1. Цена коснулась верхней кривой инструмента «Полосы Боллинджера», развернулась и направляется вниз.
2. Кривые индикатора MACD пересеклись и направлены вниз.
3. Гистограмма индикатора MACD начала рисовать столбики ниже нулевого уровня и столбики стали увеличиваться, что подтверждает силу зарождающегося импульса.

При поступлении таких сигналов, трейдеру нужно оперативно купить опцион Put.

12,1,0,0,0

На предыдущем рисунке вы можете удостовериться в том, что без применения индикатора MACD в роли фильтра обойтись практически не возможно. Следует также отметить, что котировки не всегда реагируют на касание границ ценового канала, поэтому цена в течение некоторого времени может двигаться вдоль одной из границ. Чтобы исключить убытки, следует применять всегда в качестве фильтра индикатор MACD. При открытии сделок при поступлении описанных выше сигналов, вы всегда будете в плюсе.

Срок экспирации

Итак, для заработка таким образом, рекомендуется соблюдать правила мани-менеджмента и открывать сделки объемом не более 2% от размера депозита. Значит, если у брокера минимальный размер ставки составляет 1 доллар, ваш начальный депозит должен составлять, как минимум, 50 долларов. Если вы хотите начать торговлю с более низкой денежной суммы, тогда существенно увеличиваются риски.

Что касается срока экспирации, то для всех сделок он одинаковый и равняется 1 минуте. Таким образом, если вы вовремя откроете сделку, то срок экспирации должен закончиться еще до того, как система выдаст новый разворотный сигнал.

Стратегия Импульс для Форекс

Изначально стратегия «Импульс» была создана для бинарных опционов, но потом она была доработана для применения и на рынке Форекс.

Итак, стратегия Форекс Импульс предназначается для применения на H1 на паре фунт/йена. Можно использовать и другие валютные пары, но ниже вы сможете ознакомиться с результатами тестирования именно на паре фунт/йена. Хочу сразу отметить, что лучше всего данная стратегия работает во время тренда на рынке.

Стратегия Форекс Импульс работает на основе 5 индикаторов:

18,0,0,1,0

1. Parabolic SAR с стандартными настройками.
2. Индикатор Filter с периодом 2.
3. Renko Scal MSAlert со стандартными настройками.
4. MBFX Timing с настройками 7 и 0.
5. Индикатор Импульс с настройками 13,12,26 и 9.

Скачать готовый шаблон для данной стратегии вы можете по ссылке, расположенной ниже.

Условия для открытия сделок

Для открытия ордера на покупку требуется соблюдения следующие условий:

1. Оттенок инструмента MBFX Timing должен измениться с желтого на синий. При этом кривая алгоритма должна располагаться под отметкой 55.
2. Инструмент impulseобязан приобрести синий оттенок.
3. Смена оттенков упомянутых выше инструментов должна произойти одновременно. Если один инструмент сменил свой оттенок, а второй не сделал этого до закрытия следующей свечи, то сигнал следует считать ошибочным.
4. После получения сигналов от первых друг инструментов можно посмотреть на следующие инструменты.
5. Инструмент Parabolic SAR 2.01 mtfобязан располагаться под ценовым уровнем.
6. Инструмент Filter обязан обладать синим оттенком.
7. Инструмент RenkoScalp_MSAlert должен обладать синим оттенком.
8. Если все описанные выше условия будут соблюдены, то в момент открытия следующей свечи можно создавать позицию на покупку.
9. Стоп должен равняться 30 пипсам.
10. Как только цена пройдет 30 пунктов сделку рекомендуется перевести в безубыточное состояние.
11. Сделка открывается с тейком в размере 100 пипсов.

Для открытия ордера на продажу требуется соблюдение следующих условий:

1. Оттенок инструмента MBFX Timing должен измениться с желтого на красный. При этом кривая алгоритма должна располагаться выше отметки 45.
2. Инструмент impulseобязан приобрести красный оттенок.
3. Смена оттенков упомянутых выше инструментов должна произойти одновременно. Если одни инструмент сменил свой оттенок, а второй не сделал этого до закрытия следующей свечи, то сигнал следует считать ошибочным.
4. После получения сигналов от первых друг инструментов можно посмотреть на следующие инструменты.
5. Инструмент Parabolic SAR 2.01 mtfобязан располагаться над ценовым уровнем.
6. Инструмент Filter обязан обладать красным оттенком.
7. Инструмент RenkoScalp_MSAlert должен обладать красным оттенком.
8. Если все описанные выше условия будут соблюдены, то в момент открытия следующей свечи можно создавать позицию на продажу.
9. Стоп должен равняться 30 пипсам.
10. Как только цена пройдет 30 пунктов сделку рекомендуется перевести в безубыточное состояние.
11. Сделка открывается с тейком в размере 100 пипсов.

В ходе тестирования данной стратегии с сентября по декабрь 2020 года были получены отличные результаты. Стратегия принесла 1000 пунктов для четырех знаков. Максимальный размер просадки составил 100 пипсов.

24,0,0,0,1

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого, подписывайтесь на мою рассылку. Желаю всем удачи и до новых встреч.

Волновая теория Эллиота: что это за метод и как его можно реализовать на современном финансовом рынке?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня у нас очень сложная тема: мы будем изучать волны Эллиота.

В чем сложность?

Никто не может однозначно сказать, как правильно применять этот метод на практике. Поэтому, чтобы данная статья оказалась для вас максимально полезной, я предлагаю поступить следующим образом.

1. Подумайте и ответьте на вопрос: хотите ли вы потратить несколько лет на обучение, чтобы научиться торговать по правилам волновой теории?
2. Если ответ отрицательный, то вам достаточно посмотреть всего два раздела: «Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории» и «Пример из практики: как волны Элиота могут усилить индикаторную стратегию».
3. Если ответ положительный, то нужно досконально изучить весь материал этой статьи и после этого на 2-3 года составить план самостоятельной подготовки.

Какой бы ответ вы не дали, чтение этой статьи даст вам целый комплекс преимуществ.

• Из серии подобранных видеороликов вы узнаете основные принципы волновой теории;
• Вам будет сразу понятно, в чем основная проблема всех волновиков и почему этот принцип прогнозирования не пользуется такой популярностью, как теханализ;
• Вам будет доступна подборка учебников, которые позволят получить углубленные знания о волновой структуре рынка. Все книги доступны для бесплатного скачивания и не требуют от вас никаких ответных действий.

Волны Эллиота: упрощенный вариант сложной теории

Поклонники волновой теории долго наблюдали за рынком и определили, что все ценовые колебания можно разделить на конечное количество конструкций, которые, подобно волнам, последовательно меняют друг друга.

Базовая структура одного завершенного волнового цикла

Чтобы использовать эти знания для получения прибыли, трейдеру достаточно выполнить три простых действия:

• Определить, какая конструкция сейчас на рынке;
• Посмотреть ее структуру и найти точку, в которой находится цена;
• Открыть сделку и торговать по заранее рассчитанным параметрам.

Проблема. В 2020 году никто из аналитиков не способен сделать точный расчет и установить фазы рынка, которые доминируют в данный момент. Поэтому все точки входа и прогнозы субъективны.

Каждая существующая волна всегда находится в нескольких состояниях: входит в состав более масштабной конструкции и содержит в себе несколько менее значимых моделей.

Наличие описанной проблемы означает, что у каждого волновика будет свое мнение относительно процессов, происходящих на рынке. Свою позицию трейдер может всячески теоретизировать, однако, подтвердить доказательствами не сможет.

Ключевая проблема всей волновой теории

В следующем разделе мы поговорим об этом подробней. Вы сможете просмотреть несколько обучающих видео, которые настроят вас на углубленное изучение волновой теории или наоборот убедят остановиться на традиционных способах рыночного анализа.

Волны Эллиота: экспресс-курс

Историческая справка

Родоначальником волнового анализа считается Ральф Нельсон Эллиот, бухгалтер, экономист, министр финансов штата Никарагуа. В 58 лет серьезно заболел и, чтобы не сидеть без дела, начал изучать фондовый рынок.

В 67 лет (1938 год) издает первую научную работу «Закон Волн». Скачать ее можно здесь . В 75 лет (1946 год) публикует новую книгу «Закон природы: секрет вселенной», в которой длина волны прогнозируется с помощью чисел Фибоначчи. Здесь же он дополняет все предыдущие наработки.

Чтобы загрузить «Закон природы: секрет вселенной», нажмите здесь .

В 1948 году (77 лет) Ральф Эллиот умирает, а его метод прогнозирования начинает активно развиваться. В 2020 году волны Эллиота считаются одним из самых совершенных способов, позволяющих предсказать поведение цены на рынке.

Концепция

Изменение цен на фондовом рынке всегда происходит по узнаваемым моделям, которые внешне напоминают морские волны. Они всегда похожи по форме, но отличаются по времени и амплитуде.

Все рыночные циклы состоят из двух типов волн: движущих и коррекционных. Первые подписываются цифрами от 1 до 5, а вторые обозначаются латинскими буквами A, B, C.

Порядок разметки движущих и коррекционных волн

Способы определения волновой модели

Основная задача цены на фондовом рынке заключается в поиске любого доступного способа, позволяющего ей продвигаться вперед. Именно поэтому в волновой теории основное внимание приковано к движущему типу волн, которые в техническом анализе называются трендом.

Чтобы определить, где находится цена, нужно знать особенности построения каждой волны. Для этого разработаны «Правила Эллиота», которые отрабатываются в большинстве рыночных ситуаций.

Рассмотрим несколько примеров волновой разметки, построенной по «Правилам Эллиота».

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на восходящем рынке

Прогнозирование дальнейшего ценового движения на нисходящем рынке

Разновидности волн

Выделяют две большие группы: импульс и коррекцию.

Коррекционные и импульсные волны на восходящем рынке

Коррекционные и импульсные волны на нисходящем рынке

Импульс и коррекция, в свою очередь, разбиваются на подвиды, которых на ценовых графиках встречается бесчисленное количество в разных вариациях. Рассмотрим самые популярные и часто встречаемые формации.

Виды импульсов

Эти волны могут быть удлиненными или усеченными. Удлиненный импульс – это модель, построенная с нарушением стандартных пропорций, установленных «Правилами Эллиота».

Удлинённые импульсы сохраняют общую волновую структуру и превращаются в известные графические фигуры. Рассмотрим несколько примеров.

Модель «Двойная вершина»

Модель «Восходящий клин»

Модель «Двойное дно»

Усеченный импульс – это модель, в которой отсутствует одна или несколько обязательных частей волны, установленных «Правилами Эллиота».

Виды коррекций

Волновики не рекомендуют новичкам работать с этим типом волн. Все дело в том, что они имеют слишком много вариаций, которые сложно распознать даже опытному пользователю. Выделим основные разновидности коррекций.

Зигзаг

Плоская коррекция

Треугольники

Двойная тройка

Тройная тройка

Способы комбинирования волн с числами Фибоначчи

Этот инструмент позволяет измерить глубину волновой коррекции и сделать более точный расчет длины еще не сформировавшегося импульса.

Теория числового ряда Фибоначчи

Выведена готовая таблица, позволяющая по длине первого волнового импульса и чисел Фибоначчи рассчитать потенциал всей будущей модели.

Важный нюанс состоит в том, что числа Фибоначчи позволяют рассчитать только наиболее вероятные уровни, которые на фондовом рынке не всегда отрабатываются. Это значит, что данный математический метод увеличивает вероятность прогноза, но не делает его на 100% достоверным.

Чтобы разобраться со всеми базовыми понятиями и закрепить пройденный материал, обязательно посмотрите следующий видеоролик.

Как с нуля сделать волновую разметку: пример из практики

Выберите торговый актив и с помощью таблицы «Нотации волновой разметки» определите волны на старшем цикле и все сопутствующие им связки.

Нотации волновой разметки

После этого сделайте разметку на графике, определите текущее положение волны и сделайте собственный прогноз. Ниже вы можете посмотреть видео, в котором сделано наглядное описание рассмотренного алгоритма.

Почему волновая теория не перестанет работать в будущем

Движение на рынке зависит от двух факторов:

• скорости распространения информации;
• способа мышления, на который ориентируются большинство трейдеров.

Чем больше биржевых участников владеют нужными сведениями, тем больше вероятность движения против толпы. Основная часть пользователей не способна контролировать свои эмоции. Во время торговли они поддаются страху, жадности и эйфории. Эта неизменная человеческая черта заложена в структуру рыночных волн.

Концепция Эллиота отображает естественный поведенческий цикл, связывающий скорость распространения информации и действия большинства трейдеров. Рассмотрим, как это может выглядеть.

• 1-й этап. 10% получают новые данные о скором рыночном росте. Формируется первая волна, предшествующая будущему тренду.
• 2-й этап. 90% видят в повышении возможность продать по выгодной цене. График ненадолго снижается и образует вторую коррекционную волну.
• 3-й этап. Цена растет и движется против большинства. Основная часть пользователей закрываются с убытком и в конце третьей волны входят в сделку на повышение.
• 4-й этап. На четвертой коррекционной волне 10% проинформированных участников закрывают свои позиции.
• 5-й этап. Основная часть игроков определили восходящий тренд и активировали сделки на повышение. На этом фоне развивается непродолжительная пятая волна.
• 6-й этап. Возникает серия коррекционных импульсов, которые вновь забирают деньги 90% трейдеров.
• 7-й этап. Появляется новая информация, и цикл повторяется.

Волна – это взаимосвязь скорости распространения информации и действий большинства трейдеров.

Поскольку привычки людей не меняются, волновая теория будет существовать столько, сколько работает фондовый рынок.

Ниже вы можете посмотреть видео, в котором подробно описывается изложенная информация.

Пример из практики: как волны Эллиота могут усилить индикаторную стратегию

В этом разделе мы разберем популярную индикаторную стратегию «Оракул», которая впервые она была задействована на форекс. После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.

Подготовительная работа

Откройте Метатрейдер 4, выберите любой доступный актив и выполните три действия, которые перечислены ниже.

• На реальном графике установите таймфрейм Н4.
• В корневую папку терминала добавьте комплект индикаторов и готовый шаблон системы.
• Закройте все окна, перезагрузите платформу и добавьте шаблон данной стратегии.

Скачать файлы тестовой стратегии «Оракул» вы можете здесь .

Если вы не можете подобрать хороший трендовый индикатор, прочтите статью «Все о скользящих средних».

Условия входа на повышение

• Цена закрепилась над красной и синей линией индикатора OracleMove;
• Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в синий цвет;
• StopLoss прячем под линиями OracleMove;
• Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
• Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
• Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита. Если вы не знаете, как правильно выставлять защитные ордера, прочтите статью «Что такое стоп-лосс».

Пример удачного входа на повышение

Условия входа на понижение

• Цена закрепилась под красной и синей линией индикатора OracleMove;
• Гистограмма OracleStrength и стрелки OracleDirection перекрасились в красный цвет;
• StopLoss прячем над линиями OracleMove;
• Прибыль фиксируем на расстоянии, которое в три или более раза превышает StopLoss;
• Открываем сделку сразу после появления новой свечи;
• Размер StopLoss не должен превышать 3% от суммы депозита.

Пример удачного входа на понижение

Если у вас возникают сложности с чтением графика, посмотрите статью «Японские свечи для начинающих».

Усиление сигналов

А теперь посмотрите, что можно сделать, если вы сомневаетесь в поступающих сигналах и хотите усилить их точность.

1. Получите сигнал, который генерирует система «Оракул»;
2. Добавьте на график волновой индикатор;
3. Посмотрите, совпадают ли сигналы ТС «Оракул» и добавленного волнового индикатора;
4. Если у цены есть потенциал двигаться дальше, входите в сделку. Если нет — ждите новых условий для входа.

Нажав на эту ссылку , вы загрузите волновой индикатор.

Чтобы усилить точность получаемых сигналов, также посмотрите публикацию: «Фигуры технического анализа с изображениями примерами».

Как видите, чтобы торговать по волнам, не обязательно углубляться в теорию и разгадывать сложные рыночные коды. Достаточно скачать нужный индикатор и комбинировать его с другими рыночными инструментами: уровнями Фибоначчи, трендовыми линиями и прочими элементами.

Библиотека трейдера

В этом разделе я собрал для вас подборку тематической литературы для самостоятельного изучения. Если вы хотите получать точную аналитику и прогнозы по волнам Эллиота, то вам желательно подробно ознакомиться со всеми учебниками, перечисленными ниже.

Весь материал вы можете скачать бесплатно и без какой-либо регистрации. Для чтения вам понадобятся программы, открывающие форматы PDF и DjVu.

• Скачать программу для чтения PDF-файлов
• Скачать программу для чтения DjVu-файлов

Книга Сафронова “Практическое использование волн Эллиота в трейдинге” доступна по этой ссылке .

Скачать учебник Роберта Балана можно здесь .

Загрузить полный курс от Фроста и Пректера.

Получить книгу Глена Нили “Мастерство анализа волн Эллиота”.

Перейти к чтению справочника Дмитрия Возного.

Загрузить методичку Джозефа по упрощённому анализу волн Эллиота.

Все перечисленные книги по волновому анализу находятся в этом архиве .

Друзья, я понимаю, что предложенный список литературы далеко не полный. Поэтому если в процессе знакомства с темой вы обнаружите какую-либо полезную книгу, пожалуйста, напишите ее название в комментариях под этой статьей. Будем обучаться вместе.

Резюмируем полученные сведения

Волновая теория – это сложнейший метод прогнозирования, который пытаются освоить трейдеры с многолетним рыночным опытом. Если вы в рынке недавно, начните с основ и постепенно переключайтесь на изучение более сложных закономерностей. Например, прямо сейчас вы можете узнать, чем интересно инвестирование в акции.

Друзья, если вы прошли полный курс подготовки и готовы к решительным действиям, — не стоит ждать. Выберите подходящего брокера и пробуйте конвертировать свои знания в деньги. Вот компании, с которыми я вам рекомендую сотрудничать: Just2Trade и Exness.

Подписывайтесь на мои публикации, делитесь статьями в соцсетях и не забывайте оставлять комментарии. Спасибо за внимание!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Волновая теория Эллиотта

Рынок изменчив. Однако его изменчивость можно предугадать. А если можно предугадать, значит, можно (и нужно) заработать. Спросите, как? Существует немало инструментов технического анализа, которые позволяют определить закономерности изменения рынков. Один из самых эффективных – волновая теория Эллиотта.

Все просто: существует восемь рыночных волн, которые постоянно повторяются, что и позволяет нам зарабатывать на изменении стоимости инструмента. Хотите всего за несколько шагов узнать подробнее о теории Эллиотта и с её помощью получать прибыль на валютном рынке?

Жми кнопку «изучить», и в Ваших руках окажется простое и надежное средство для заработка на Форекс!

Предпосылки к появлению теории

Волновая теория Эллиотта – первая серьёзная работа в области анализа ценовых графиков после теории Доу. В качестве основы взято утверждение, что вся история в том или ином виде повторяется и образуются так называемые волны Эллиотта. Подобно тому, как любые социальные или экономические события имеют одинаковый сценарий развития, на графике точно так же можно выделить структуры как две капли воды похожие друг на друга. “История повторяется” – одна из основ работы Доу, которую Эллиотт развил до полноценной аналитической системы. Самому разработчику так и не удалось заработать состояние на своём детище, но есть неоспоримые доказательства того, что Ральф Эллиотт предсказывал события с потрясающей точностью, причём делал это не только касательно цены, но и возможного времени начала и окончания движения на рынке.

Волны Эллиотта представляют собой упорядоченную систему правил, описывающих поведение основного объекта исследования – волнового движения. Под ним подразумевается некоторое направленное смещение графика вверх или вниз. Взаимосвязь между между отдельными движениями приводит к усложнению структуры модели, и далее начинают действовать те же правила, но только применительно к более масштабной волне. Таким образом становится понятна не совсем очевидная на первый взгляд вещь – весь график в высокой степени фрактален, самоподобен, его можно разложить на похожие друг на друга составные части от недельных движений до ежесекундных тиковых колебаний.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Природа колебаний

На первый взгляд торговый процесс абсолютно хаотичен, особенно, если наблюдать за ним на минутном тайм-фрейме. Однако, даже на нём можно выделить волны Эллиотта. Складываются они из постоянно смещающегося баланса спроса и предложения, причём происходит это циклически, не обязательно из-за смены конъюнктуры рынка, а хотя бы потому, что кто-то фиксирует прибыль, не имея представления, что будет дальше и таким образом создаёт движение в обратную сторону. Весь этот процесс фомирования новых волн Эллиотта может протекать от минут до месяцев в зависимости от масштаба участвующих в формировании движения денег. Автором введена специальная система для разметки, в которой предусмотрена вариативность обозначений для разделения колебаний по своей величине и протяжённости – от глобального суперцикла в две волны Эллиотта до часовых. На более мелких периодах вести разметку особого смысла не имеет, так как слишком силён эффект рыночного шума, который некоторые списывают на автоматизированные алгоритмические системы.

Итак, волны Эллиотта состоят из двух типов – импульсных волн и коррекций. Различаются они следующим образом: в импульсной волне пять составляющих, в коррекционной всего лишь три. На логичный вопрос почему именно 5 и 3 можно получить ответ, если попробовать подобрать самую простую комбинацию из одинаковых составляющих так, чтобы отличать одно от другого и никакая из них не была составной частью другой. Так и получается, что эта числовая пара является простейшим решением. На следующей картинке представлено разложение такого цикла 5-3 на составляющие части с последовательным уменьшением масштаба.

Фрактальность волновых структур.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Основные структуры

Импульсы

Это вид волн Эллиотта, состоящий из 5 колебаний, три из которых направлены в одну сторону. По сути своей импульс является основной движущей силой рынка в рамках тренда. По статистике получается, что на импульсные движения приходится менее трети общего рыночного времени. Но зато в это время происходят основные смещения цены, при этом события развиваются достаточно динамично, интенсивность движения многократно превышает таковую в спокойное для рынка время. Классический вид импульсной волны Эллиотта характеризуется следующими чертами:

1. Первое, третье и пятое движения направлены в одну сторону;
2. Второе и четвёртое являются коррекционными (откатами) и направлены в противоположную сторону;
3. Четвёртое движение не заходит на ценовую территорию второго;
4. Третье движение в волне Эллиотта не может быть самым коротким среди трендовых(1, 3 и 5).

Эти простые правила позволяют практически без проблем идентифицировать на графике такого рода движения. Однако, есть разновидность, называемая диагональю, которая немного отличается от обычного импульса. В этом случае волны Эллиотта нарушают третье правило, и четвёртая волна пересекается со второй, но третья волна по-прежнему не может быть самой короткой. При этом можно провести образующие линии, которые будут сходиться и образовывать треугольник, как показано на следующем примере графика.

Диагональ. Пересечение второй и четвёртой волны.

Диагональ может образовываться либо в начале движения, то есть в первой волне, либо в конце – в пятой. Также нередко образование в конце волны С, это рассмотрим в разделе коррекций. В связи с тем, что теорию построения разметки по волнам Эллиотта решили интерпретировать по-своему немало людей, и при этом они публиковались, а некоторые даже переводили с английского оригинальную книгу, в некоторых источниках можно встретить название “терминальный импульс”. Так называется всё та же диагональная вариация волны Эллиотта в конце тренда, в которой первая волна больше третьей, а третья больше пятой и имеется пересечение второй и четвёртой. После таких импульсов следует достаточно глубокий откат, от 50% до 60% всего диапазона импульса. Основное свойство подобных импульсов заключается в том, что они состоят из троек, то есть структура выглядит как 3-3-3-3-3, а не 5-3-5-3-5, как у обычного типа импульсных волн Эллиотта. Конечная диагональ практически всегда сигнализирует о развороте в среднесрочной перспективе, а если образуется после длительного динамичного движения, то разворот может быть достаточно быстрым и далее последует глубокий откат.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Коррекции

Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. После трендового движения на рынке наступает затишье, которое сопровождается фиксацией прибыли, входами в рынок тех, кто предполагает окончание тренда разворот, а также тех, кто просто занимается краткосрочной торговлей и торгует любое относительно крупное движение в любом направлении. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C. Первая и третья волны имеют признаки импульсных меньшего порядка, то есть состоят из 5 компонентов, волна В имеет структуру из трёх волн. Это самая сложная для разметки волна, так как она сама является коррекционной в коррекционной модели. Торговать во время отката не рекомендуется, модель может оказаться очень сложной и трудно поддающейся анализу, что может привести к последовательности убытков.

Плоская коррекция

Часто встречающийся тип коррекции и наиболее распространённый тип коррекционной волны Эллиотта. Отличительной чертой является структура, состоящая из трёх волн, первая из которых состоит не из пяти, а из трёх, то есть общий вид получается 3-3-5. Именно по первой волне в откате можно судить о том, какой вид примет вся структура. Название плоской она получила потому, что волны имеют сопоставимый размер. Так, например, волна В в плоскости обычно составляет не менее восьмидесяти процентов от волны Эллиотта А, а иногда и пересекает уровень её начала (в этом случае получается иррегулярная коррекция). Волна С доходит или почти доходит до уровня волны А, в редких случаях может значительно превысить. То есть ориентироваться нужно на то, что две из трёх волн Эллиотта — А и В или же В и С будут сопоставимого размера. В идеальном случае они все примерно равны и образуют графический паттерн “флаг”, подразумевающий продолжение движения по тренду.

Плоская коррекция с равенство волн В и С образует паттерн “флаг”.

Это самый простой вариант откатного движения коррекционной волны Эллиотта, его легко идентифицировать и строить торговые планы в соответствии с принимаемой формой. Если первые две волны равны, то вход в рынок может осуществляться после того, как будет пробит образовавшийся после волны В экстремум. В этом случае ставится отложенный ордер и нет необходимости высматривать окончание волны С. Для тех же, кто неплохо разбирается и понимает, как построить волну Эллиотта меньшего масштаба, можно пробовать ловить разворот после того, как сформируется С в виде пятиволновки. Отдельной разновидностью плоских коррекций является бегущая плоскость – волны последовательно превышают диапазон начала предыдущей, но в волне С возможна усечённость(неудача).

Зигзаг

Второй распространённый вид коррекционной волны Эллиотта, который имеет структуру из двух пятиволновых движений и одного трёхволнового (5-3-5). Такие откаты получаются достаточно глубокими и достигают размера свыше 50 процентов от предшествующего импульса. В самой модели откаты не такие масштабные как в плоскости и редко размер волны В превышает 60% от размера волны А. Последняя волна С может быть примерно равна волне А, но также встречаются варианты с диапазоном от 60% до 160% длины волны Эллиотта А.

Зизаг с глубоким откатом в волне В и удлинённой С.

Определить зигзаг на раннем этапе можно по хорошей визуальной импульсной природе первой составляющей его волны, а также не достигающей волны В отметки начала волны А. Чем глубже откат в В, тем выше вероятность того, что волна С получится с удлинением, при этом оно может достигать значений и в 260%. В окончании движения и начале коррекции такие волны Эллиотта могут образовывать всем известный паттерн “Голова и плечи”, в котором волны импульса 3,4 и 5 образуют левую половину, а коррекционные А, В и С дорисовывают правую. То же самое применимо и к медвежьему варианту – перевёрнутой ГИП.

Треугольники

Достаточно редкий вид волн Эллиотта, относящийся к коррекции, состоящий из пяти движений, каждое из которых является коррекционным, то есть состоит из трёх волн меньшего порядка. Итоговая структура треугольника представляется как 3-3-3-3-3. Торговля по Волнам Эллиотта подразумевают чёткое следование правилам, поэтому не нужно каждую сужающуюся структуру рассматривать именно как треугольник, так как все волны должны иметь зигзагообразный вид, только в этом случае можно однозначно его идентифицировать. Предполагать этот вид коррекции можно после того, как третья волна обозначит свою структуру тройки – ни в плоской коррекции, ни в зигзаге волна С не может быть тройкой, соответственно, это будет треугольник или более сложная коррекция с большой волной В. Этот вариант отменится при продолжении формирования волны Эллиотта из троек и сужении диапазона волн.

Треугольник на дневном тайм-фрейме пары доллар-рубль.

В редких случаях треугольной волной Эллиотта может продолжиться развитие такой структуры, и получится вид уже не из пяти движений, а из девяти. В такой ситуации волна е принимает вид треугольника, то есть диапазон должен продолжать сужаться. Как правило, это встречается на не очень крупных тайм-фреймах, один из последних примеров – график серебра. Также промежуточные волны Эллиотта в коррекции — В могут состоять из треугольников. Самое важное, что нужно знать – треугольник всегда является предпоследним движением в структуре, будь то импульс и треугольник в четвёртой волне, или же коррекция и треугольник в волне В. После него всегда следует движение, направленное по локальному тренду.

Сложные коррекции

Представляют собой вид волны Эллиотта, состоящей из нескольких простых коррекций разного вида, но примерно одинакового масштаба. Это может быть объединением плоскости и зигзага, плоскости и треугольника, зигзага с плоскостью и треугольником. Обозначается такая комбинация буквами W, X и Y. При образовании очень сложных и масштабных структур получается комбинация волн Эллиотта, состоящая из W, X, Y, XX и Z. То есть появляется ещё одна соединительная волна ХХ. В таких комбинациях главное – это выделить основные участки, которые выглядят самостоятельными моделями для того, чтобы предполагать дальнейшее развитие ситуации и возможные продолжения такой формы движения. Единственной целью этого должен быть поиск точки окончания этой фигуры, составленной из волн Эллиотта, так как торговать коррекции в принципе не рекомендуется, не говоря уже о таких больших разновидностях.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Использование соотношений Фибоначчи

Волны Эллиотта связаны между собой определёнными соотношениями. Это было подмечено автором на примере не только откатов, но соотношений между движущими волнами. Удивительным является тот факт, что эти пропорции базируются на “золотом сечении”, это же значение можно получить, если взять предел отношения между последующим членом последовательности чисел Фибоначчи и предыдущим при бесконечном продлении. Так получается значение 0,618 или же 61,8%. Все остальные из ряда основных получаются взятием этого соотношения последовательно от самого себя, делением на себя получившихся частей и так далее. К основным возможным размерностям волны Эллиотта относятся: 23,6; 38,2; 61,8; 76,4; 78,6; 161,8; 261,8. Это базовые значения, на которые можно ориентироваться при расчёте возможного размера отката, а также потенциальной цели текущего импульсного движения. Для второй волны характерны откаты в пределах от 23,6% до 76,4%, бывают и более глубокие, но это случается редко. Четвёртая волна обычно ориентируется по откату на третью, поэтому соотношения нужно смотреть именно между ними, а не всем движением, начиная с первой. В четвёртой волне откат обычно не превышает 38,2% от третьей. Первая и пятая волны Эллиотта обычно примерно равны, в то время как третья зачастую удлиняется и может составлять от 127% до 261% от первой волны, в редких случаях 361% и даже 423%. Поскольку структура волн Эллиотта фрактальна, эти методы применимы на абсолютно любом масштабе, вплоть до пятиминутного графика.

Пример коррекции с отработкой по уровням Фибоначчи.

Вспомогательные инструменты

В качестве помощников при идентификации и навигации по текущим волнам Эллиотта можно использовать некоторые индикаторы. Скользящие средние на четырёхчасовом тайм-фрейме с периодом более 30 довольно неплохо показывают окончания коррекций, так как выступают в роли динамической поддержки для цены. Конкретное значение нужно подбирать в зависимости от анализируемого инструмента и выбранного периода. Известной популярностью на часовом фрейме пользуются мувинги с периодом 150, 200 и 250. Это же относится и к дневным графикам, но пересекаются они достаточно редко. Тем не менее, такой вид поддержки имеет смысл принимать во внимание.

Второй хороший инструмент определения окончания крупной волны Эллиотта – осцилляторы. Типичными сигналами являются дивергенция и конвергенция, которые применяются для подтверждения завершения импульса. Образуются они между третьей и пятой волнами, в коррекции же могут сигнализировать о том, что волна С подошла к концу. Как правило, для этого используется индикатор MACD, он очень точно показывает развороты и редко даёт ложные сигналы. Применимо для периодов старше получасового, но нужно понимать, что чем меньше тайм-фрейм, тем больше вероятность образования тройных дивергенций и неотрабатывающих сигналов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Волновой теории Эллиотта» и освоить ее в несколько простых шагов Изучить »

Заключение

В целом, вся теория построения каждой из волн Эллиотта вполне закономерна и используется уже достаточно долгое время. Не смотря на то, то она была разработана для фондового рынка, также с успехом применяется и на валютном. Роберт Пректер — один из главных нынешних идеологов и последователей самого Эллиотта, утверждает, что современные маржинальные рынки с автоматизированными торговыми системами нисколько не влияют на работоспособность моделей, а лишь немного смещают статистические данные в сторону большей волатильности конструкций. Тем не менее, не смотря на достаточно строгие правила, по которым строятся волны Эллиотта, всегда присутствует некоторая вариативность ведения разметки, а правильная она получится или нет можно сказать только после окончания формирования структуры, здесь очень важен опыт и длительные наблюдения за ценой с попытками анализировать и прогнозировать дальнейшие события.

Импульсная стратегия торговли на Форексе.

Во всех учебниках по торговле на бирже или на Форексе утверждается, что якобы все прибыльные торговых стратегии основаны на приципе – «Дайте прибыли расти». Известные теоретики биржевой торговли и авторы многочисленных книг по трейдингу высказываются в духе: «У трейдера должна быть одна цель – поймать и оседлать текущий тренд. И это все, что вам надо для прибыльной торговли! И это все, что вы должны пытаться делать!», «Вы не сможете делать большие деньги, пока не научитесь долго держать прибыльные сделки! Причем, чем дольше вы держите сделку, тем выше вероятность большей прибыли», «Чем меньше таймфрейм, тем меньше денег вы будете зарабатывать» и т. д. и т. п… С классиками спорить не принято. Но есть интересные нюансы. Если один трейдер работает на пятиминутках, а другой на дневных графиках, то, какое время надо держать позиции?
На первый взгляд всё просто – открываешь позицию и ждёшь развития тренда, пережидая откаты на пути к намеченной цели. Однако здесь возникают вопросы. А правильно ли рассчитана цель? Достигнет ли её цена? Не выбьет ли по стопу или трейлинг-стопу? И когда достигнет? За день, за неделю, месяц или год?
Итак, если мы правильно определили направление тренда и открылись в нужном направлении, что мы получим? Допустим, определены глобальные цели движения с профитом в 200-500 пунктов. Но такое движение без откатов бывает крайне редко. Рынок дает обычно около 100 пунктов в день для большинства валютных пар. Затем происходит откат на 20-30-50% к открытой позиции, и неизвестно, откат это или разворот. Практически всё время рынок движется по принципу: импульс – коррекция. Захватить всё движение в 500 пунктов невозможно! При открытии позиции и фиксации прибыли обязательно будут отклонения. Допустим, это составит 20%(в лучшем случае). Тогда 500 – 20% = 400 прибыльных пунктов. Если считать, что движение составило 5 волн, а каждый из 3-х импульсов был по 200 пунктов, то заработать можно в полтора раза больше. Кроме того, добавить прибыли можно и на откатах. Это рассчёт просто для примера. А на рисунке ниже реальная ситуация.

Здесь сумма движений импульсов в полтора раза больше общего движения. И каждый откат по 50 пунктов. А последний откат превратился в разворот, и даёт возможность заработать на падении курса.
Очень часто случается, что на пути к глобальной цели цена зажимается в диапазоне. Откат превращается во флэт, и тогда те, кто работает по принципу «открыл и держи», оказываются в очень невыгодном положении. Прибыль то появляется, то исчезает. Если же открываться в обе стороны от границ диапазона, можно заработать и на флэте.

Здесь, например, можно было 6 раз открыться в разные стороны и заработать. А если ждать движения, то можно ещё и потерять.
Работать по такой системе гораздо легче психологически. Забираешь ежедневно свои 50-70-100 пунктов и можешь не волноваться, куда пойдет рынок. Ты своё уже взял. Схема применима на любом таймфрейме вне зависимости, торгуете вы по дневным, часовым или пятиминутным графикам. Мы «даём прибыли расти» на более коротком таймфрейме, чем тот, на котором рассчитываем цели! Рассчитали цели по дневкам, ловим импульсы по Н1-Н4. Рассчитывая цель по Н1, берём импульсы на М5 – М15.

Теория импульсов для Форекс

Независимо от того, насколько долго длится тренд, рынок не движется только в направление долгосрочной тенденции — есть всегда незначительные движения против тренда. Эти отклонения обычно не длятся очень долго, и вслед за ними рынок движется снова в направлении долгосрочного тренда. Основные движения рынка в направлении долгосрочного рыночного тренда называются импульсными волнами, а незначительные изменения на рынке против долгосрочной тенденции рынка называются волнами коррекции. Соотношения импульсных и коррекционных волн подчиняются соотношениям Фибоначчи, наиболее частые отношения 25%, 38%, 50%, 61% и 75%. Это явление мы называем «Impulsive/Corrective Wave Retracement”. Явление ICWR это типичный эффект самоподобия сложной системы. Для всех видов сложных систем в природе, таких как социальные, химические или физические системы, существуют такие самоподобные эффекты. Мы использовали явление описанное выше в качестве отправной точки для разработки совершенно оригинальной торговой стратегии, которая объединяет основные принципы теории Волн Эллиотта вместе с хорошо известными свойствами Фибоначчи.

Основные параметры торговой системы:

• Минимальная высота движения, которую следует рассматривать как активную волну-используется 40 пунктов для внутридневной торговли (M5), 150 пунктов для долгосрочной торговли (Н4).
• Расстояние между ценой входа и жестким стоп-приказом — используется 40 пунктов для внутридневной торговли (М5), 100 пунктов для долгосрочной торговли (Н4).
• Минимальное значение RSI при котором рынок считается бычьим — используется 50, как для внутридневной и долгосрочной торговли.
• Максимальное значение RSI при котором рынок считается медвежьим — используется 50, как для внутридневной и долгосрочной торговли.

Поиск активной волны

Активная волна- ближайшее движение рынка на фактическое время нашей торговли с высотой более 40 пунктов (для внутридневной торговли). Для того чтобы найти активные волны должны быть сделаны следующие шаги:

• Определите все возможные волны вверх и вниз, которые больше чем 40 пунктов.
• Затем нарисуйте линии, соединяющие экстремальные значения начальной и конечной точки как показано на рисунке.
• Пронумеруйте волны, начиная с ближайшего волны к фактическому времени, как показано на рисунке. Обратите внимание, что фактическое время всегда в правой части графика.
• Рассчитайте экстремальные значения каждой из волн и их высоту.Наконец определите ближайшую волну равную или большую, чем 40 пунктов.

Правила торговли ICWR на активной волне

Каждый раз, когда образуется новая активная волна должны быть изображены уровни Фибоначчи. Мы будем рисовать только 0,000, 0,250, 0,382, 0,618, 0,750 и 1,000 уровни. Уровни Фибоначчи начинаются от конечных пунктов волны.

Настройки сделаны, теперь мы должны увидеть, что нам скажет рынок. Сначала мы сосредоточимся только на канале отката. Мы ждем, пока канал отката срабатывает. Только тогда мы можем использовать уровни подтверждения.
Канал отката срабатывает, когда цена закрытия свечи оказывается внутри него.
После того как цена оказывается в канале отката, мы забываем о нём и сосредотачиваемся только на подтверждающих уровнях.

Теперь рассмотрим четыре случая:

Случай 1. «Нисходящая импульсивная волна»

Если активный волна идет вниз и вся свеча опускается ниже нижнего подтверждающего уровня (0,250) мы определяем, что это импульсная волна и на рынке медвежья тенденция. Это медвежий сигнал, торгуем в направлении нисходящего тренда.

Пожалуйста, помните, что когда мы говорим, что свеча достигает нижнего подтверждающего уровня, это на самом деле означает, что вся свеча ниже нижнего подтверждающего уровня. Это показано на рисунке ниже.

Случай 2. «Восходящая импульсивная волна»

Если активный волна идет вверх и вся свеча выше верхнего подтверждающего уровня (0,750) мы определяем, что это импульсная волна и на рынке бычья тенденция. Это бычий сигнал, торгуем в направлении тренда.

Случай 3. «Нисходящая коррекционная волна»

Если активный волна идет вниз и вся свеча оказывается выше верхнего уровня подтверждения (0,750), значит активная волна является коррекционной волной. Она идёт против направления тенденции рынка. На самом деле фактическая тенденция рынка противоположна тенденции активной волны и, следовательно, бычья. Это это бычий сигнал.

Случай 4. «Восходящая коррекционная волна»

Если активный волна идет вверх и вся свеча оказывается ниже нижнего уровня подтверждения (0,250), значит активная волна является коррекционной волной. Она идёт против направления тенденции рынка. На самом деле фактическая тенденция рынка противоположна тенденции активной волны и, следовательно, медвежья. Это это медвежий сигнал.

Таким образом, в стратегии существуют два различных сценария для бычьих сигналов и два для медвежьих сигналов, все они изображены на рисунке ниже. Пожалуйста, обратите внимание, что каждый раз мы должны убедиться, что цена вошла в канал отката. Это совершенно очевидно для волн коррекции, но не для импульсных волн. Поэтому, пожалуйста, помните об этом.

Когда входить в сделку

Входим в сделку, когда сигналы от импульсных / корректирующих откатов подтверждается 1-дневной 14-периодной RSI. Если сигнал импульсного / корректирующего отката – бычий, RSI должно быть больше 50. Если сигнал импульсного / корректирующего отката – медвежий, RSI должно быть ниже 50. Ниже мы можем видеть два экрана настройки. С левой стороны имеется 5 минутный график. На правой стороне 1-дневный график с установленным индикатором RSI. Как вы можете видеть 09/29/04 RSI ниже 50, и поэтому рынок медвежий. Это означает, что в этот день мы используем только медвежьи сигналы, генерируемые импульсныеми / корректирующими откатами, чтобы войти в рынок короткий. 09/30/04 RSI выше 50 и поэтому рынок бычий. Это означает, что в этот день мы используем только бычьи сигналы, чтобы войти в длинную позицию. 09/31/04 снова мы используем только медвежьи сигналы.

Когда выходить из сделки

Основная стратегия выхода — поиск противоположного сигнала (противоположного нашему сигналу входа), основанного на импульсных / корректирующие откатах волны. Кроме того (в целях безопасности) после ввода в позицию мы размещаем стоп-ордер на расстоянии 50 пунктов, потому что мы не хотим потерять более 50 пунктов в одной сделке.

На рисунке ниже был сигнал входа в короткую позицию т.к. сигналы, генерируемые импульсиными / коррекционными откатами и RSI были медвежьи. Позиция была открыта в 08:20 09/29/04 по цене 1,8091. Сразу после ввода установлен жесткий стоп-ордер на 50 пунктов выше цены входа (в данном случае на 1,8091 + 0,0050 = 1,8141). В этой торговле стоп-ордер не сработал, мы вышли из позиции по противоположному бычьему сигналу в 13:45 на 09/30/04.

© Quantum Globe Inc.

Книга с описанием торговой системы: Скачать (pdf, англ.яз., 126 стр. 3,3 МБ)

Теория импульсов для Форекс

Импульсная торговая стратегия является наиболее простым и одновременно одним из эффективных методов торговли на финансовом рынке.

Основана импульсная торговля на том, чтобы растущие активы покупать и одновременно падающие продавать.

Примечательно, что трейдеры, которые применяют стратегию на импульсах рынка, никогда не вникают в причины происходящего, они просто, словно по течению, плывут, следуя за волнообразными движениями рынка.

Что бы разобраться, в каком направлении нужно совершать покупку или продажу, берется выборка статистики за определенный период и проводится анализ на предмет того, на сколько процентов происходит отклонение и какая тенденция на данном этапе.

У многих трейдеров, которые используют внутридневную торговлю, часто возникает вопрос – как в нынешних условиях, когда крупные игроки стараются вынести стопы, а также создают множество обманных маневров, стратегия этого типа остается прибыльной.

В основе импульсной стратегии, на самом деле, лежит психология поведения толпы. Например, если толпа или крупный игрок начинают двигать цену к определенному уровню, в это движение вовлекается все большее число игроков, а цена по инерции попадает на другие уровни, нежели должна была попасть. Таким образом, благодаря тому, что поведение толпы не меняется, данная стратегия остается актуальной.

Импульсной торговле присущи довольно большие просадки. Эти просадки можно уменьшить путем добавления к стратегии фильтра по фундаментальному анализу.

Выбор валютной пары и периода статистической выборки

При импульсной торговле для подбора статической выборки и анализа самым популярным периодом считается три месяца. Но, для того, чтобы убедиться в эффективности данной выборки, трейдеры проводили тестирование с разными выборками с периодом от двух недель и до шести месяцев. Ниже показан результат этого теста:

После изучения результатов тестирования, можно заметить, что из двенадцати выборок только трехмесячная оказалась прибыльной. Средняя эффективность выборок представлена ниже:

Импульс временного ряда

Самой простой тактикой следования за ценой считается импульсная стратегия временного ряда. Суть данной тактики сводится к открытию коротких позиций, если цена находится ниже определенного уровня, установленного некоторое время назад при тестировании.

Кроме того, в начале недели будем открывать длинную позицию, если цена будет находиться выше своего уровня некоторое время назад.

Таким образом, мы проводим статистическую выборку. Если уровень цены в начале недели окажется выше, чем определенное среднее значение – значит покупаем, если ниже – тогда продаем.

Может появиться вполне закономерный вопрос – какие валютные пары наиболее всего подходят для стратегии? Мы провели большое тринадцатилетнее тестирование на валютных парах EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY и USD/CHF. Результат тестирования показан ниже:

Результат этого тестирования оказался довольно впечатляющим, так как прибыльность всех четырех вариантов перевалило за 100% от депозита. Из диаграммы видно, что для определения импульсов взяты данные за 1, 3, 6 и 12 месяцев и стратегия показала во всех вариантах отличные результаты.

И в заключение отметим, что импульсная торговля, основанная на анализе предыдущих данных и нахождении импульса за определенный период больше похожа на инвестирование, чем на активный трейдинг. Однако такой подход дает возможность людям с не очень большой занятостью получать прибыль с валютного рынка, что делает эту стратегию довольно привлекательной.

Тотальные импульсные уровни в торговле на Форекс

Снайпер – очень популярная стратегия, сейчас базовую ее версию в сети можно найти бесплатно. В Академии Форекса преподают ее модифицированную версию с индексом Х в конце, но и приемы из обычного Снайпера продолжают работать. Сегодня речь пойдет о тотальном импульсном уровне, разберем правила его построения, а также методы работы с ним.

После модификации стратегии Снайпер основа в виде торговли при реакции графика на горизонтальные уровни поддержки, сопротивления никуда не делась. Так что можно, как и прежде, работать на отбой от ТИУ и других уровней этой ТС.

Что касается модификации, то со стратегией Снайпер Х ознакомиться можно бесплатно. Академия Форекса отдает базовый курс из нескольких видеоуроков бесплатно для того, чтобы новички могли понять общие принципы торговли. Базовый курс – малая часть правил стратегии, так что не рассматривайте его как самостоятельную ТС и лучше изучите спецкурс.

Что такое импульсный уровень

Под ним понимается зона, в которой график сталкивается с сопротивлением и предыдущее движение замедляется. Варианта реакции на ТИУ 2:

• пробой – в этом случае появляется точка входа ППД – пробитие с продолжением движения;
• отбой – тут придется дождаться формирования разворотного паттерна и входить в рынок после подтверждения.

Точки входа по Снайперу появляются не при каждом подходе графика к ТИУ. Но если работать с несколькими инструментами сразу, то в день несколько точек входа гарантированы.

Если брать в работу точки входа, условия формирования которых близки к идеальным, то винрейт составляет порядка 80-90%. В Снайпере используется правило Сейфа для выхода в безубыток, при его применении убыток по сделке – редкость.

В стратегии используется 3 типа импульсных уровней:

• ТИУ;
• ТИУС – строится на старших таймфреймах, с него график переписывает High, Low движения для восходящего и нисходящего движений соответственно;
• УРСТ – «новостной» уровень. Отработка у него слабая, при отбое рассчитывайте на 20-40 пунктов.

Что касается ТИУ, то в Снайпере – это основной тип уровней, появляющийся чаще всего. Формируются они по ходу трендового движения.

Правила построения

Если ТИУС строится на Н4-D1 и потом его положение уточняется на часовом графике, то ТИУ выделяется на Н1. Построение выполняется по тени свечи, соответствующей локальному экстремуму.

В зависимости от типа тренда:

• тотальные импульсные уровни на растущем рынке – набор зон сопротивления, построенных по локальным максимумам;

• если тренд нисходящий, то ТИУ – набор зон поддержки.

Реакция графика на тотальный импульсный уровень – полноценная торговая стратегия. Ниже разберем 2 стиля торговли, на отбой и пробой ТИУ, этого достаточно для прибыльной работы.

Работа с ТИУ

Выше мы уже отмечали, что есть только 2 типа реакции на ТИУ – пробой и отбой от него. Ситуации, когда график «зависает» у ТИУ в итоге также заканчиваются отбоем либо пробоем. В Снайпере точки входа БТВ и ППД соответствуют отбою и пробою уровня соответственно.

Как торговать при отбое графика от поддержки, сопротивления

Когда происходит касание графиком ТИУ, невозможно предсказать развитие событий. Может начаться флет, график следующей свечой может пробить ТИУ и двинуться дальше, есть вероятность разворота. Тотальный импульсный уровень дает положение зоны, где возможна остановка графика, 100%-ной гарантии этого нет.

Для получения точки входа необходимо выполнение следующих условий:

• формирование М- и W-образных моделей на пике растущего и минимуме падающего рынков соответственно. В работу берутся ситуации с ложным пробоем тотального импульсного уровня;
• в разворотном паттерне появляется локальный уровень поддержки, сопротивления;
• при пробое и закреплении графика под этим уровнем открывается сделка. Stop Loss выносится за High или Low графической конструкции, а ТР выставляется на следующем тотальном импульсном уровне. Допускается использование трейлинг-стопа, частичного выхода из рынка.

Тотальный импульсный уровень график редко игнорирует. Если после формирования разворотного паттерна нет движения в сторону тейк-профита, то как минимум возможность выйти в безубыток чаще всего появляется. Применение правила Сейфа снижает профит, но повышает надежность трейдинга – после фиксации части профита стоп переносится в безубыток, и с этого момента трейдер не рискует ничем.

Как торговать при пробое тотального импульсного уровня

Истинный пробой происходит по следующей схеме:

• сопротивление в виде ТИУ график преодолевает быстро, 1-2 свечами;
• после этого движение замедляется;
• график возвращается к ТИУ и тестирует его, но за него не возвращается;
• вход по Снайперу выполняется в момент тестирования пробитой зоны. Stop Loss выносится за противоположную границу ТИУ либо за локальный экстремум. С тейк-профитом ориентируйтесь по следующим уровням.

Пробой ТИУ не гарантирует формирование точки входа. Если после пробоя в рамках небольшой коррекции не происходит тестирования пробитого тотального импульсного уровня, то и сигнал на вход в рынок не формируется.

Снайпер не дает 100% прибыльных сигналов, это не под силу ни одной торговой стратегии. Но если брать в работу сигналы, соответствующие правилам, то убытки по сделкам – редкость. Торговли по пробойным и отбойным сигналам достаточно для профитной работы.

Тестирование тотальных импульсных уровней

Тест выполнялся на валютной паре GBPUSD с начала октября 2020 г. по середину ноября. Капитал на момент начала тестирования – $10000, объем сделки – 1,0 лот. Торговля велась только на отбой и пробой тотального импульсного уровня, иные точки входа не использовались.

За период испытаний:

• заключено 14 сделок;
• из них с профитом закрыто 11 или 78,57%;
• по убыточным входам стоп невелик, поэтому просадка составила 5,51%;
• всего за 1,5 месяца заработок составил 37,63%.

В тесте брались все точки входа по Снайперу, в реальности часть сигналов была бы упущена. Но даже если в работу взяли бы половину из них, профит превысил бы $1000 за полтора месяца – отличный результат.

Заключение

Освоить перечисленные выше точки входа сможет каждый, об эффективности Снайпера судить можете по результатам теста. Рекомендуем самостоятельно поработать на истории, стройте ТИУ, изучайте, как график реагирует при подходе к ним. Исследуйте принцип формирования точек входа – убедитесь, что импульсный уровень отрабатывает в большинстве случаев.

Часть движений брать в работу не удается из-за того, что либо паттерн на вход не формируется, либо после пробоя не происходит повторное тестирование ТИУ. Катастрофы в этом нет, но у вас есть возможность повысить количество сигналов с сохранением винрейта.

Ключ к этому заключается в изучении стратегии Снайпер Х. В ней изменен подход, вместо тотальных импульсных уровней используются уровни дисбаланса, переработана логика входов в рынок. Чтобы получить представление об этой ТС, скачивайте по ссылке ниже бесплатный курс, изучайте его.

Работа по уровням – «вечная» стратегия, не беспокойтесь, что у нее истечет срок годности.