Ложная дивергенция для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Дивергенция форекс и конвергенция. Эффективные индикаторные стратегии.

Как используется дивергенция форекс? Какие индикаторы наиболее эффективны в распознавании правильных ситуаций для открытия ордеров?

В данной статье мы рассматриваем стратегии поиска и торговли по дивергенциям на валютном рынке, необходимые для этого условия и индикаторы. Знакомим начинающих трейдеров с понятиями индикатором MACD и RSI, терминами конвергенции и прибыльностью этой стратегии.

Дивергенция как эффективный метод заработка

Львиная доля новичков на валютном рынке начинают свою торговую деятельность именно с обнаружения дивергенций и попытках торговать их. При этом отмечается, что новички торгуют абсолютно любые знаки и сигналы, встречающиеся на их финансовом пути, на любых тайм-фреймах. Разумеется, не всё так просто. И в торговле по этой стратегии есть уйма своих тонкостей, понять которые можно с опытом, а некоторым так и вовсе не суждено это осознать. И всё же мы попробуем донести до каждого. Как же нужно торговать, в какую сторону, как определить её силу и какие тайм-фреймы подходят лучше всего.

В теории стандартного теханализа уделяется большое внимание именно этой стратегии. Здесь рассматриваются двойные и тройные сигналы, которые могут развернуть рынок и толкнуть человека на торговлю против главной тенденции на валютном рынке. В данной статье мы разберем как лучше использовать торговлю на форекс, какие индикаторы наиболее эффективны для этого и как определить, качественный ли у нас сигнал или нерабочая модель.

Специфика

Дивергенция и конвергенция – это расхождения 2-х графиков: стоимости котировок и индикаторного графика. Для того чтобы найти такие сигналы рынка мы используем осцилляторы – индикаторы, работающие в периоды наличия боковой тенденции на графике. Например, для этого прекрасно подойдут МАСD или RSI, а вот средние скользящие нам в определении сигналов к выходу на рынок не помогут. Некоторые трейдеры используют для определения направления индикатор Stochastic. Но на основе многочисленных отзывов профессиональных трейдеров и тысяч часов торговли можно сделать вывод, что наилучшие сигналы находятся именно с помощью индикатора МАСD.

При этом трейдеру не нужно наносить два или более осцилляторов на стоимостной график, поскольку все они будут отображать одни и те же данные, лишь дублируя друг друга. Несколько индикаторов одновременно Вы можете применять, если ставите перед ними совершенно разные цели. Например, индикатор МАСD используется для обнаружения расхождений и моделей «плечи и голова», а RSI – для нанесения линий тенденции и обнаружения моделей «неудавшегося размаха». А вот одновременный поиск мощнейшего сигнала дивергенции на этих индикаторах на форекс успеха вам не принесет.

Тактика на продажу

Мы выяснили, что для обнаружения наиболее приемлемых для торговли знаков используется МАСD, теперь предлагаем исследовать сигнал на продажу. Если же описать появление знака «дивергенции» простыми словами, то получится примерно так: показатели стоимости достигли экстремума, затем продемонстрировали откат и вновь достигли экстремума. При этом индикаторный график МАСD не подтверждают достижение котировкой своего второго экстремума. В такой ситуации и появляется искомый знак, называемый трейдерами на форексе просто «diver».

Гистограмма индикатора МАСD при этом принципиально не должна переходить нулевой рубеж. Иначе говоря, график должен располагаться выше нулевой отметки, только тогда будет иметь место четкий и эффективный сигнал на продажу. Открытие ордеров при этом необходимо совершать не только в период достижения максимума, но и тогда, когда красная линия выходит из зоны гистограммы индикатора.

Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)

Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».

Как открываются ордера

Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов. Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.

Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.

  1. Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
  2. Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.

Какую прибыль можно получить

Обычно, валютный график цены после классической дивергенции может дойти до отрезков поддержки или сопротивления, но существует теория, которая подразумевает закрытие открытых дивергенций необходимо совершать именно на противоположных дивергенциях. Это только теория, поскольку в реальной торговле встретить такие сигналы ой-как непросто. Если Вы планируете торговать по такой стратегии, лучше всего начать фиксировать доход на близлежащий уровнях и запомнить это как «отче наш». Если же торговля осуществляется во время восходящей или нисходящей тенденции, то удерживать позиции во время дивергенции Вы можете настолько долго, насколько посчитаете нужным.

Трендовая дивергенция

Для выявления тенденций на Форексе используется элементарный индикатор Moving Average. Для этого трейдеру понадобятся 2 скользящие с периодичностью 12 и 24, и их добавление на дневной валютный график. Если мы обнаружили восходящую тенденцию, мы будем рассматривать только возможность покупки на небольших тайм-фреймах, и наоборот. Если тенденция нисходящая, то валюту по дивергенции мы будем продавать.

Для того чтобы четко найти правильную точку для выхода в сделку нам понадобится часовой валютный график, по которому мы будем торговать только в сторону скользящей средней.

С помощью такой тактики мы сможем качественно торговать по этой стратегии, используя индикатор МАСD и средние скользящие.

Итог

Стратегии дивергенции дают возможность использовать комбинацию индикатора тенденции и осциллятора для эффективной торговли и получения прибыли. При помощи скользящих средних мы находим тенденции. А осциллятор обнаруживает окончание коррекции курса, после чего мы открываем сделку в сторону тенденции. Для начинающих эта стратегия очень проста и эффективна, поскольку здесь ничего не нужно выдумывать – все критерии уже расписаны. Грамотная точка для открытия сделки, регламентированные stop-loss и четкие рекомендации по направлению движения. Это качественная и элементарная стратегия, которая принесла приличный доход не одному новичку в финансовом мире.

Если вы не до конца разобрались с темой, посмотрите обучающее видео на эту тематику. Еще больше полезных статей читайте на нашем ресурсе.

Что такое дивергенция на Форекс

При проведении графического анализа рынка Forex почти каждый трейдер использует его основные инструменты – индикаторы. Используются они для различных целей – для определения точек входа в рынок, для понимания направления движения на рынке, для определения точек выхода из рынка и т. п. Но не всегда поведение индикаторов сходится с поведением ценового уровня торгового инструмента. Когда происходит данное несоответствие, на рынке происходит дивергенция.

Определение

Дивергенция (Divergence) на рынке Forex – это в прямом смысле слова «обнаружение расхождения». Важность данного распознавания очень велика, так как это является досрочным предупреждающим сигналом к смене рыночного движения (или, как минимум, к временной остановке трендового движения).

Дивергенция считается одним из самых важных торговых сигналов, возникающих при расхождении ценового графика с техническими индикаторами. Сила дивергенции, как сигнала, может быть разной. Она зависит от высоты временного периода графика. Зачастую дивергенция говорит о том, что рынок на пороге разворота трендовой тенденции.

Как определяется?

Самыми подходящими инструментами, которые способны быстро выявить дивергенцию на рынке являются индикаторы RSI, CCI, MACD и Stochastic.

ПРИМЕР: Трейдер привязывает один из данных индикаторов к графику, после чего следит за его поведением относительно графика. Как только проявляются первые разногласия движения цены и линии индикатора – это и будет образование дивергенции.

Как видно на рисунке, цена движется в восходящем тренде, тогда как индикатор показывает нисходящее движение.

Наиболее популярным осциллятором, которые используются для определения дивергенции, является MACD. По мнению авторитетных трейдеров, которые торгуют на валютной бирже Forex уже не первый год, самыми удобными параметрами для MACD являются периоды 9;21;5.

Хотя некоторые критики не поддерживают идею применения индикатора MACD, считая, что формула его построения (разность двух экспоненциальных Скользящих Средних ЕМА с периодами 26 и 12) не может являться производной ценой. К тому же, они не верят, что MACD может показывать разворот цены и тем более опережать развитие событий ценового графика.

ВАЖНО: При обнаружении дивергенции на графике цены, не стоит сразу не входить в рынок. Почему? Одного сигнала дивергенции не достаточно, чтобы открыть правильно сделку. Дивергенцию нужно применять в своей торговле как подтверждающий фактор разворота цены.

Видео: Дивергенции и конвергенции на форекс. Где открывать сделки?

Какие преимущества и недостатки имеет торговля по дивергенции?

Любой индикатор формирует свой график на основании ценовых данных. Сначала появляется цена, после на её основании строится график (скользящая средняя, гистограмма) индикатора. Это говорит о том, что большинство индикаторов немного опаздывают за движением цены.

Дивергенция на рынке Forex, наоборот, показывает, что индикатор на определённом временном промежутке опережает цену, предупреждая трейдера о возможном развороте тенденции.

ПРИМЕР: Когда цена финансового инструмента находится возле сильного уровня сопротивления или поддержки, с помощью дивергенции трейдер может с высокой степенью вероятности определить, продолжит ли цена дальнейшее движение или же отскочит от данного уровня. Тем самым трейдер может себя обезопасить от получения убытков.

Однако дивергенцию не рекомендуется использовать на низких ТФ (на 1-часовом ТФ и ниже), так как в этом случае появляется очень много ложных сигналов. Причём ошибка неправильного входа в рынок может обнаружиться не сразу.

Иногда сигнал о дивергенции может растягиваться на продолжительное время, поэтому при неправильно открытой позиции трейдер может получить убытки.

Иногда дивергенция может не подтвердиться и на более высоких ТФ. Дивергенция также может сигнализировать о кратковременном ослаблении силы тренда. Только об ослаблении, и не более. И это не даёт никаких гарантий трейдеру, что тенденция будет сменена. Возможно, через некоторое время основное направление движения цены снова возобновится.

Классификация дивергенций

Расхождение ценового графика с графиком индикатора технического анализа может быть 3-х видов:

  1. Скрытая дивергенция.
  2. Классическая (обычная) дивергенция.
  3. Расширенная дивергенция.

Скрытая дивергенция

Тип скрытой дивергенции сигнализирует в основном о продолжении текущего трендового движения. Подобное расхождение, согласно статистике, встречали в своей торговле около 25% трейдеров, использующих классическую дивергенцию.

Скрытая дивергенция бывает бычьей и медвежьей. Бычья скрытая дивергенция оповещает, что цена продолжает идти вверх, медвежья скрытая дивергенция говорит об обратном, что цена продолжает идти вниз.

Во время скрытой бычьей дивергенции индикатор рисует более низкие цены, в то время как график цены двигается вверх, обозначая более высокие минимумы. Индикатор просто отображает небольшой возврат цены, предоставляя выгодную возможность для входа в покупки.

Скрытая медвежья дивергенция возникает тогда, когда индикатор рисует на своём графике более высокие максимумы, тогда как на графике цены эти максимумы намного ниже. Индикатор в этом случае отображает небольшой откат цены, чтобы дать выгодную возможность для входа в продажи.

Видео: MACD. Конвергенция и Дивергенция

Классическая (обычная) дивергенция

Классическая (обычная) дивергенция наиболее часто встречается в торговом процессе. Она сигнализирует о разворотной тенденции на рынке.

Классическую дивергенцию также разделяют на медвежью и бычью. Медвежья дивергенция указывает, что график цены перестраивается в восходящую тенденцию. Бычья дивергенция указывает, что график цены перестраивается на нисходящую тенденцию.

Во время классической медвежьей дивергенции цена рисует более высокий максимум, в то время как индикатор – более низкий. Когда проявляется классическая дивергенция, трейдер может с уверенностью открывать позиции Sell.

Во время бычьей классической дивергенции график цены рисует более низкий минимум, нежели линия индикатора. Это верный сигнал для открытия позиций Buy.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция также сигнализирует о продолжении тенденции на рынке. Мало кто из трейдеров знает и использует данный вид дивергенции в своей торговле.

Как правило, при таком виде дивергенции на графике появляются разные фигуры – Двойное Дно, Двойная Вершина. Второе дно и вторая вершина зачастую на ценовом графике находятся на том же самом уровне, что и первая, а у индикатора вершины или основания немного не совпадают.

Расширенную дивергенцию можно наблюдать каждый раз, когда рынок начинает останавливаться во время своего трендового движения. Так же, как и первых два вида дивергенций, расширенную дивергенцию разделяют на бычью и медвежью.

Расширенная бычья дивергенция демонстрирует, что график цены продолжает восходящее движение и можно смело покупать. Расширенная медвежья дивергенция указывает, что график цены продолжает нисходящее движение и можно смело продавать.

Бычья дивергенция просматривается по низам большого движения на ценовом графике. Образуется двойное дно. Оно может быть классическим (ровным) и может иметь второй минимум немного ниже/выше первого. Индикатор в это время не всегда вырисовывает аналогично графику двойное дно.

Медвежья дивергенция просматривается обычно по вершинам большого движения на ценовом графике. Образуется двойная вершина. Она может быть классической (ровной) и может иметь второй максимум немного ниже/выше предыдущего. Индикатор в этом время может не всегда вырисовывать подобно графику двойную вершину.

Среди дивергенций также различают двойные, тройные и другие.

К примеру, двойная дивергенция – это когда на графике образуется сначала дивергенция в одном направлении, а за ней следует дивергенция в другом направлении. Если за второй дивергенцией образуется ещё одна, то такая дивергенция называется уже тройной.

Что такое конвергенция?

Конвергенция по определению – это процесс сближения 2-х сторон, который подразумевает проявление у каждой из сторон одних и тех же признаков. То есть конвергенция в Форексе – это противоположный процесс дивергенции.

При конвергенции на ценовом графике прослеживает одна тенденция (к примеру, нисходящая), в то время как на используемом индикаторе прослеживает противоположная тенденция (восходящая). Две трендовые линии как будто тянутся друг другу, чтобы сблизиться.

Стратегия использования дивергенции и конвергенции

В стратегии используется осциллятор MACD с параметрами 3;35;3 (в качестве аналога может быть использован индикатор Awesome Oscillator).

Для выявления дивергенции и конвергенции может использоваться любой ТФ и любая валютная пара.

Описание стратегии (порядок работ):

  • производится поиск дивергенции и конвергенции на всех ТФ у выбранной валютной пары;
  • в случае обнаружения, дивергенция или конвергенция изучается, ищется подтверждение на более высоком ТС;
  • в случае если дивергенция или конвергенция была подтверждена, для определения целей натягиваются уровни Фибо;
  • при дивергенции выставляет отложенный ордер на продажу на уровне 50.0, при конвергенции – отложенный ордер на покупку на уровне 50.0;
  • уровень Take Profit выставляется на уровне 161.8;
  • если ордера срабатывают, можно их переводить в безубыток, и при помощи Trailing Stop контролировать величину прибыли.

Выставлять ордера нужно обязательно, после подтверждения обнаружения на графике дивергенции или конвергенции.

Дивергенция Форекс

Делая технический анализ, абсолютно любому трейдеру интересно заранее увидеть, куда будет двигаться цена той или иной валютной пары или иного актива. Ведь от этого зависит, получит он прибыль на Форекс или нет. Чтобы получить прибыль важно видеть дивергенцию Форекс на любых таймфреймах.

По сути, дивергенцию и конвергенцию Форекс принято рассматривать одним понятием – дивергенция. Конвергенция наблюдается при бычьей дивергенции.

В этом материале мы разберемся с понятием дивергенции (расхождение), рассмотрим виды дивергенций форекс с примерами, а также научимся определять дивергенцию во время технического анализа на Форекс.

Расхождение или дивергенция демонстрирует готовность рынка пойти в противоположном направлении. Иными словами, дивиргеницией стоит считать момент, когда направление движения цены не совпадает с направлением движения индикатора Форекс. Причем это может наблюдаться как в сторону линии тренда, так и против него. Лучше, конечно, чтобы дивергенция происходила по направлению к глобальному тренду. Дивергенция форекс неплохо отрабатывается на таймфреймах Н1 и Н4. Вот почему важно видеть этот разворотный момент, дабы использовать его для получения прибыли.

Виды дивергенций на форекс

Стоит учитывать, что могут наблюдаться разные примеры дивергенции на Форекс.

  1. Обычная или классическая дивергенция.
  2. Расширенная дивергенция.
  3. Скрытая дивергенция.

Чтобы точнее войти в рынок, нужно уметь видеть и различать виды дивергенций форекс на разных таймфреймах.

Рассмотрим каждый вид по отдельности.

Классическая дивергенция

Обычная или дивергенция в классическом виде исполнения позволяет увидеть разворот тренда. Это хороший сигнал на короткую продажу или длинную покупку.

Если дивергенция медвежья, значит, график цены будет готовиться к нисходящему движению, трейдеру Форекс следует приготовиться к продажам.

Когда наблюдается бычья дивергенция, стоит приготовиться к покупкам, так как график будет идти вверх.

Кстати, примеры дивергенции на Форекс могут быть разными, главное правильно определить с помощью осциллятора её вид.

Медвежья дивергенция: как её увидеть на графике?

Чтобы определить на рынке медвежью дивергенцию, трейдер должен взглянуть на максимальные значения цены (тени свечей Форекс), а также соответствующий индикатор. Классическая медвежья дивергенция будет наблюдаться тогда, когда будут выполняться определенные условия: на графике цены должен появиться высокий максимум, индикатор должен показать более низкий максимум.

Вместе с тем совсем необязательно наблюдать на графике более высокие максимальные значения цены. Достаточно, чтобы предыдущая вершина была немного ниже следующей.

Визуально это выглядит так:

Рисунок 1. Медвежья дивергенция на графике.

Обычная бычья дивергенция

Для определения классической бычьей дивергенции Форекс, следует обращать внимание на минимумы графика, а также индикатора. Если на рынке есть обычная бычья дивергенция, тогда японские свечи нарисуют более низкое значение цены, а индикатор наоборот – более высокий минимум. В таком случае стоит ожидать восходящего движения, то есть, трейдеру нужно приготовиться к покупкам.

Визуально это выглядит так:

Рисунок 2. Обычная бычья дивергенция на графике.

Скрытая дивергенция

На Форекс, может возникать не только обычное классическое расхождение, но и может образоваться скрытая дивергенция Форекс. Она сообщает о продолжении тренда. Однако распознать её в торговом терминале достаточно сложно. Скрытая дивергенция Форекс даёт четкий сигнал на открытие позиции на покупку или продажу.

Скрытая дивергенция бывает:

Если на рынке есть скрытая медвежья дивергенция, то можно готовиться, что график цены продолжит своё нисходящее движение.

Когда на графике имеет место скрытая бычья дивергенция, тогда цена будет расти.

Скрытая дивергенция (медвежья)

Рисунок 3. Скрытая дивергенция (медвежья) на графике.

Чтобы увидеть скрытую медвежью дивергенцию Форекс, понадобиться определить пики свеч или максимумы цены, а также индикатора. Для определения скрытой дивергенции можно использовать индикатор MACD. Такая картина вырисовывается только в тех случаях, когда цена двигалась вниз. Если в этот момент индикатор показывает дивергенцию, значит, в дальнейшем можно ожидать нисходящее движение.

Скрытая дивергенция (бычья)

Рисунок 4. Скрытая дивергенция (бычья) на графике.

Чтобы выявить скрытую бычью дивергенцию, нужно обращать своё внимание на минимумы графика, а также индикатора. Этот вид расхождения происходит тогда, когда рынок направлен вверх, рисует высокие минимумы, а показания индикатора — более низкие.

Иногда скрытую дивергенцию Форекс сравнивают с рогаткой. Индикатор того или иного осциллятора выступает в качестве рогатки. Таким образом, после некой коррекции происходит “катапультирование” цены, то есть, его дальнейшее движение в исходном направлении.

Расширенная дивергенция

Расширенная дивергенция Форекс чем-то схожа обычной классической дивергенцией. Но в случае с расширенной дивергенцией цена формирует фигуру, очень напоминающую “двойное дно” или же “двойную вершину”.

С графическими фигурами всё понятно, но как определить направление рынка, если индикаторы рисуют второй минимум или максимум, которые сильно отличаются от минимальных или максимальных цен в терминале? Если эта особенность наблюдается, значит, цена будет продолжать идти в прежнем направлении.

Расширенная дивергенция встречается двух видов:

Важно отметить, что расширенная дивергенция Форекс является одной из разновидностей трендовой дивергенции в её классическом понимании. Её можно наблюдать, когда рынок намеревается замедлить свой ход, но вместо того, чтобы сменить своё направление, он продолжает своё движение в том же направлении, которые было до этого.

Медвежья расширенная дивергенция

Рисунок 5. Расширенная дивергенция (медвежья) на графике.

Если на графике наблюдается расширенная медвежья дивергенция, это может значить только одно: цены продолжат идти вниз, поэтому нужно искать возможность для продаж.

Для определения расширенной медвежьей дивергенции, трейдер должен обратить внимание на пики (максимумы) не только графика, но и индикатора. Обычно этот вид дивергенции наблюдается по вершинам во время большого движения. Рынок рисует некую двойную вершину, однако второй пик цены может быть незначительно выше или ниже предыдущего значения. Даже если, уровни вершин будут одинаковыми, нижний индикатор покажет более низкий второй максимум. Индикатор не будет рисовать двойной вершины, которая наблюдается на ценовом графике.

Можно решить эту задачу иным путем. Не обязательно думать, как увидеть дивергенцию. Если график цены рисует двойное дно или вершину, а индикатор в данный момент не хочет повторять формирование фигур подобно рынку, а показывает несовпадение, тогда следует расценивать это как образование расширенной медвежьей или бычьей дивергенции.

Бычья расширенная дивергенция

Рисунок 6. Расширенная дивергенция (бычья) на графике.

Если график показывает бычью расширенную дивергенцию, значит, нужно искать возможность для покупок, так как цены пойдут вверх.

Чтобы распознать в терминале расширенную бычью дивергенцию, необходимо, прежде всего, обратить внимание на нижнюю часть или минимумы не только цены, но и подвального индикатора.

Обычно, во время расширенной бычьей дивергенции, котировки рисуют двойное дно.

Важно: не обязательно фигура “двойное дно” должна быть выполнена классическим способом. Второе минимальное значение может быть нарисовано немного ниже или же выше первого.

И хотя минимумы на графике будут отображаться примерно на одном уровне, но индикатор покажет немного иную картину: второй минимум будет значительно выше, чем первый. Если это условие выполняется, значит, мы имеем дело с расширенной бычьей дивергенцией форекс, и трейдеру следует искать выгодные моменты для покупок.

Индикаторы для определения дивергенции на Форекс

Дивергенция в техническом анализе форекс хорошо видна с помощью определенных индикаторов. На голом графике по одним лишь максимумам и минимумам трудно определить дивергенцию.

Установленный в терминал индикатор дивергенции поможет определить трейдеру отклонение графика цены от подвального индикатора. Это сходство касается всех подобных индикаторов.

Иными словами, выходит, что график цены отличается от графика индикатора. Вследствие чего их показания расходятся.

Лучше всего, дивергенция форекс наблюдается на таких осциляторах:

Правильно определенная дивергенция позволяет трейдеру с помощью одного из вышеупомянутых индикаторов, которые установлены по умолчанию в торговом терминале МТ4, заранее получить сигнал для входа в рынок. Мы уже рассмотрели, что дивергенция Форекс может быть как медвежьей, так и бычьей, то есть наблюдаться на нисходящем или восходящем рынке.

Торговля по дивергенции с индикатором MACD

Есть много торговых стратегий Форекс, но мы рассмотрим самую простую.

Эта стратегию успешно можно использовать не только трейдерам-новичкам, но и профессионалам.

Торговать по данной ТС можно на любых валютных парах, но всё же, рекомендуем использовать котировки из мажорного ряда: EUR/USD, GBP/USD и т.д.

Дивергенцию мы будем искать с помощью индикатора MACD с настройками (5, 34, 5). Рабочий таймфрейм: Н1.

Дожидаемся, когда график и индикатор покажут несоответствие, то есть дивергенцию, а потом нужно определить, где будет установлен тейк профит и стоп лосс.

Рисунок 7. Определение дивергенции с помощью индикатора MACD.

Тейк профит можно поставить выше второй вершины на 20 пунктов. Стоп лосс выставляем на уровне, где началась формироваться сама дивергенция.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, что такое дивергенция, узнали об её видах. Также разобрали примеры дивергенции на Форекс. Теперь вы знаете, как определить дивергенцию на форекс. Индикатор MACD поможет в этом.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Индикатор дивергенции форекс. Как определить дивергенцию форекс?

Любой трейдер (как профессионал, так и новичок) понимает, что любая торговля не может начаться, если не задействовать необходимые индикаторы в техническом анализе.

Поэтому, это важная составляющая в работе с графиками, трендами, линиями сопротивления и поддержки, паттернами. Любой индикатор отражает изменение цены, часто большинство индикаторов работают с запаздыванием, лишь некоторые работают на опережение. Именно поэтому и возникает такое понятие как дивергенция.

Дивергенция форекс может возникать при работе таких индикаторов: CCI, при медленном стохастике, RSI, MACD (читай статью — трендовые индикаторы, там вы можете скачать эти индикаторы, так же скачайте индикатор определяющий силу тренда). В тот момент, когда видно несоответствие цены с индикатором (оно явно отличается), то сигнал будет тем сильнее, чем лучше видно это несоответствие.

Индикатор дивергенции форекс. Как определить дивергенцию форекс?

Дивергенцию рассматривают по типу в двух видах:

  • правильная (классическая),
  • скрытая.

В любом случае, эти понятия дают узнать о том, что может измениться модель разворота цены.

При классической дивергенции идет предупреждение об изменении направлении рынка в среднесрочном или краткосрочном движении цен.

Описание правильной дивергенции таково:

  1. 1. Медвежья дивергенция. Когда более высокие максимумы цены при более низких показателях максимумов на осцилляторе указывают, что тренд должен идти вниз.
  2. 2. Бычья дивергенция. Если происходят более низкие минимумы и на осцилляторе видны более высокие минимумы, значит, возможен разворот тренда вверх.

Согласно уровню силы, дивергенцию классифицируют на такие три типа:

9,0,1,0,0

Самый мощный тип, который показывает индикатор дивергенции форекс, потому что именно такой тип дивергенции форекс дает самые сильные сигналы в торговле. Что будет в последствии говорить о значимом и резком изменении тренда:

— Класс А по медвежьему направлению изменятся (читай — медведи и быки форекс), когда цена делает наибольший максимум а осциллятор при этом показывает низкие показатели максимумов. Это происходит, когда второй максимум не может набрать хорошей силы что бы перейти, хотя бы через свой первый максимум (это показатели на индикаторе).

— Класс А по бычьему направлению, когда цена выполняет свой новый минимум, а осциллятор показывает свой наиболее высокий минимум. И это снова в противном случае, что и с классом А по медвежьему направлению, только в обратном значении по минимумам. Т.е это значит, что второй изменения не могут перевалить даже за второй минимум из-за слабого сигнала.

Дивергенция форекс — класс А

Дает хорошие показатели дивергенции, но этот импульс не достаточно силен, поэтому его нужно подтвердить еще некоторыми фактами:

— Класс В медвежья дивергенция. Результат ее, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор показывает более низкий максимум. Цена могла иметь какой-то импульс, но в ряде событий этого не произошло. В этот момент еще может наступить действие равновесия между «быками» и «медведями». Поэтому в этот момент нужно быть очень предусмотрительными.

— Класс В бычье направление. В момент того, когда цена делает двойное дно, а осциллятор меняет свои показания на более высокий минимум. Цена могла иметь некоторую силу для импульса, что бы продолжить движение тренда, но снова этого не случилось. И это положение, также имеет равновесие между «быками» и «медведями».

Дивергенция форекс — класс B

Самый слабый тип дивергенции, это происходит из-за очень переменчивого рынка. Ее нужно также определять, что бы избегать торговли в данный момент ее появления:

— Класс С медвежья дивергенция. В момент движения цены по более высокому максимуму, а индикатор показывает вообще остановку движения (останавливается в предыдущей вершине, т.е делает двойную вершину).

19,1,0,0,0

— Класс С бычья дивергенция. Когда цена делает более низкий минимум, а осциллятор делает двойное дно, что дает сигнал о потере основного импульса.

Дивергенция форекс — класс C

Смотреть

Вот обязательно посмотри видео вебинар на эту тему:

Индикаторы для нахождения дивергенции на графиках

В этом материале собраны индикаторы, которые помогут трейдеру находить дивергенцию в автоматическом режиме. Не стоит слепо следовать сигналам индикатором — это лишь вспомогательный механизм. Например, подобные индикаторы могут пригодится трейдерам Price Action, как дополнительное подтверждение входа.

Индикаторы, которые находят дивергенцию, как и любые другие индикаторы запаздывают, поэтому лучше брать сигналы со старших таймфрейом (дневной и недельный) как более точные.

Индикатор дивергенции MACD Divergence

Многие торговые системы включают использование индикатора MACD. Он очень популярный в среде трейдеров, поэтому и часто используется для нахождения диврегнеции. Индикатор MACD Divergence автоматически определяет расхождение между ценой и показаниями MACD. На графике отрисовываются линии и стрелочки, где можно осуществить потенциальный вход в сделку. Установка стандартная, индикатор подходит для терминала МТ4

Индикатор дивергенции без перерисовки Fx5 Divergence

Индикатор находит дивергенцию, на основе OsMA. Сигналы на продажу или покупку формируются согласно типу расхождения. Индикатор отрисовывает линии дивергенции для всей истории, показанной на графике. Как и у любого другого индикатора часто появляются ложные сигналы.

Зеленые линии на графике и в окне индикатора — это бычье расхождение между графиком и OsMA и сигнал на покупку. Красные линии — медвежье расхождение и сигнал на продажу.

Определение дивергенции по стохастику Stochastic Divergence

Индикатор, который находит дивергенцию с использованием индикатора Стохастик. Сам индикатор Stochastic устанавливать не обязательно, но если прикрепите его, то на графике и на индикаторе будут отрисовываться линии дивергенции.

Обыная дивергенция отрисовывается прямой линией, пунктиром — скрытая.

Индикатор Divergence Panel и Divergence Indicator

В этом индикаторе есть информационная панель, где отображаются дивергенции (с указанием типа) и сигналы на продажу или покупку для всех временных интервалов (от минутного до месячного) по всем основным валютным парам. Индикатор, который собственно находит дивергенции называется Divergence Indicator (он и был создан вначале) — это видоизмененный MACD без дополнительного скользящего среднего.

Панель создана исключительно для удобства пользователей — чтобы видеть все сигналы сразу. Она является интерактивной. Если вы нажмете на в колонке Chart на кнопку, то сигнал будет выведен прямо на график. Индикатор является мини советником и дает рекомендации где установить стоп лосс и тейк профит. Лучшие сигналы индикатор показывает на таймфреймах H4 и D1.

Форекс индикатор дивергенций Divergence Viewer

Еще один индикатор, который покажет расхождения индикатора и цены и найдет дивергенцию 4 типов: А,В,С и скрытые. Когда дивергенция будет обнаружена, индикатор подает сигнал, алерт.

Расхождения ищутся со следующими стандартными, встроенными в терминал индикаторами:

И двумя авторскими:

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]> в программе ForexTester ]]> .

Дивергенция

Ранее мы познакомились с одними из самых популярных индикаторных классов в мире — осцилляторами. Однако, знаете что? Есть одна вещь, в которой осцилляторы особенно хороши. Для некоторых из них эта «вещь» вообще является чуть ли не однозначным сигналом как, например, для стохастика.

И называется она дивергенция. Сложно запомнить? Хм. Смотрели фильм «Дивергент»? Представьте, что дивергент любит дивергенцию. А в фильме это милая девушка с хорошей фигуркой. Да, пример дурацкий, согласен.

Суть дивергенции очень проста:

Расхождение движения цены и индикатора.

Когда цена обновляет верхние максимумы, а осциллятор нижние максимумы — это дивергенция в ее классическом виде, будь-то стохастик, RSI, MACD, CCI и сотни других осцилляторов. Некоторые трейдеры считают дивергенцию единственным осцилляторным сигналом, что вообще заслуживает внимания. И на это у них есть все основания.

От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах.

В чем суть дивергенции

Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор. Аналогично и для минимальных значений. Так это работает в обычной ситуации. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями — речь идет именно о дивергенции.

Использовать их можно в двух основных случаях:

  • явная дивергенция;
  • скрытая дивергенция.

Вот мы их сейчас и разберем.

Явная дивергенция

Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор — верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз — то это намек на разворот цены в сторону осциллятора.

Схематически это можно изобразить вот так:

На конкретном примере:

Справедлива и обратная ситуация. Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор — вы только поглядите на него — чем-то недоволен.

И как мы видим, не зря:

Оптимальное использование дивергенции — по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни — это ненадолго.

С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда.

Скрытая дивергенция

Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить и пиво пить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится — хороший сигнал.

Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении — это дивергенция, Бивис, наливай.

А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз — это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.

Теперь рассмотрим несколько практических примеров.

Работа с дивергенцией

Пирожками мы уже торговали, давайте дивергенциями будем спекулировать. Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график.

Судя по линии тренда, цена устойчиво идет вниз. Однако, осциллятор прозрачно намекает на то, что скоро возможен разворот. Цена обновляет нижние минимумы, осциллятор — нижние максимумы. Чем тут пахнет? Да-да, пирожками, ой, дивергенцией.

Вот это поворот, ничего себе. Цена уверенно развернулась. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется.

И кстати, обратите внимание на свечную комбинацию “Пинцет”. Хорошо когда дивергенция подтверждается свечными сигналами. Очень хорошо. Чем больше подтверждающих сигналов для дивергенции, тем лучше.

Следующий пример. Снова берем USD/CHF и дневной график.

Цена снова идет вниз и обновляет нижние максимумы, а вот стохастик обновляет верхние максимумы. Мы уже знаем, что это — скрытая медвежья дивергенция. И чего делать? Ну как чего — ждать, что тренд будет идти дальше вниз.

Как видим, так все и случилось — скрытая дивергенция отработала по расписанию и тренд продолжился. На откате от линии тренда мы бы немало поживились что в форексе, что в бинарных.

Максимумы и минимумы

Кстати, с этими максимумами/минимумами часто путаница. Почему верхние, почему нижние, как их различить?

Достаточно вспомнить теорию Доу:

  • HH (higher high) – верхние максимумы (тренд вверх);
  • HL (higher low) – верхние минимумы (тренд вверх);
  • LH (lower high) – нижние максимумы (тренд вниз);
  • LL (lower low) – нижние минимумы (тренд вниз).

Правильное использование дивергенций

Дивергенция — инструмент замечательный. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение — какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию. Несколько таких методов мы и рассмотрим.

Пересечение осциллятора

Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, стохастика. Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал.

На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик — верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put.

Давайте посмотрим, как дела пошли дальше. Как видим, пересечение действительно подтвердило дивергенцию и цена ушла в нужном направлении.

Терпение и подтверждение сигналов — основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами.

Осциллятор выходит из из зоны перекупленности/перепроданности

Еще один метод — подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Посмотрим. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот — верхний минимум.

Разве не время покупать? Ведь все условия: стохастик в перепроданности, цена должна пойти вверх. Однако, давление продавцов слишком велико и цена, как видим, обновляет новые нижние максимумы, падая дальше.

Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Каких? Вспоминайте основы технического анализа. Банальная линия тренда показала бы, что тренд — устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.

Не забывайте про теорию Доу, про все, что вы уже знаете и теперь должны усвоить до автоматизма. Сначала — общий рыночный прогноз и лишь затем поиск уточняющих сигналов.

Линии тренда на осцилляторе

Идея звучит несколько абсурдно, ведь мы привыкли рисовать линии тренда только на самой цене. Однако, кому же помешает лишний инструмент в загашнике? Никому. В действительности, на осцилляторах постоянно рисуют линии тренда и правильно делают.

Этот прием весьма ценен для поиска разворота или пробоя линии тренда. Если цена отскакивает от линии тренда, нарисуйте ее и для осциллятора.

Как видим, он тоже любит линию тренда. Если же как осциллятор, так и цена линию тренда пробили — ей, граждане, а тренд-то меняется и самое время этим воспользоваться.

9 правил дивергенции

Для успешного использования дивергенции желательно придерживаться следующих правил.

1. Минимумы и максимумы

Для дивергенции необходимо наличие следующих условий:

  • цена обновляет верхние максимумы или нижние минимумы;
  • двойная вершина;
  • двойное дно.

Когда цена обновляет эти максимумы и минимумы — идет тренд, это и есть питательная среда для дивергенции.

А если тренда нет и все, что вы видите — консолидация, то дивергенции в ней можно не дождаться:

2. Рисуйте линии между вершинами

Цена пребывает всего в двух состояниях — тренд или консолидация. Соединяйте ее вершины линиями для того, чтобы разобраться в сути происходящего.

Если одна вершина ниже или выше другой — это тренд, рынок сладкий и доступный. Если же четких обновляемых максимумов и минимумов нет, значит идет консолидация, а в ней дивергенции особой роли не играют.

3. Соединяем вершины

Давайте конкретнее. Цена обновила верхние максимумы? Соединяем их вершины. Если обновила нижние минимумы — соединяем их. И чур не путать.

Довольно частая ошибка — цена обновляет максимумы, а безобразник трейдер зачем-то соединяет предыдущие нижние минимумы. Зачем, друг? Разве ты не видишь, что верхние максимумы цены обновляются? Идет восходящий тренд, что это ты такое внизу там рисуешь.

4. Смотри только за перекупленностью и перепроданностью.

Мы соединили вершины линиями тренда. Теперь изучаем показания осциллятора. Помните — мы сравниваем лишь максимумы и минимумы. Не важно, что там MACD или стохастик демонстрируют в середине графика, какая разница?

Никакой. Нас интересуют только их граничные значения, все остальное — до лампочки.

5. Соединяй максимумы и минимумы как цены, так и осциллятора

Если мы соединили максимумы/минимумы цены, это же нужно сделать и для осциллятора. И не где-то, а для текущих значений:

6. Вертикальные линии

Максимумы и минимумы цены должны совпадать с таковыми у осциллятора. Определить это нетрудно — достаточно нарисовать для них вертикальные линии.

7. Смотри за углом наклона линий

Дивергенция — это когда угол наклона линий для цены и осциллятора различается. Чем больше это различие, тем лучше. Линия может быть восходящей, нисходящей или ровной.

8. Не упусти момент

Если вы заметили дивергенцию слишком поздно и цена развернулась, значит поезд уже ушел. Дивергенция отработала, она не будет актуальной вечно. Кто не успел — тот опоздал.

Дождитесь следующего расхождения цены с осциллятором и новая дивергенция не заставит себя долго ждать.

9. Большие ТФ

Дивергенция лучше работает на старших таймфреймах. Просто потому, что там меньше ложных сигналов. Именно поэтому рекомендуется их использовать на 1-часовых графиках и более. Да, некоторые любят 5- и 15-минутные графики, однако, на таких ТФ дивергенция часто любит подкладывать трейдерам свинью.

Вот такие правила для работы с дивергенцией. Клевый инструмент. Если на нем специализироваться — вы не разочаруетесь, это один из самых мощных методов технического анализа. Разумеется, потребуется практика и бутылка хорошего вина, что позволит вам вникнуть во все ее особенности. Впрочем, без вина можно и обойтись ( вот еще, без бокала нет вокала ).

Вспоминаем основы

Обычная дивергенция

Бычья

  • Цена: нижние минимумы.
  • Осциллятор: верхние минимумы.
  • Описание: указания на истощение нисходящего тренда и его разворот.

Медвежья

  • Цена: верхние максимумы.
  • Осциллятор: нижние максимумы.
  • Описание: быки выдохлись. Указание на возможный разворот тренда с восходящего на нисходящий.

Скрытая дивергенция

Бычья

  • Цена: верхние минимумы.
  • Осциллятор: нижние минимумы.
  • Описание: случается на откатах, подтверждает дальнейшее устойчивое движение по тренду. Частенько работает на ретесте предыдущих минимумов.

Медвежья

  • Цена: нижние максимумы.
  • Осциллятор: верхние максимумы.
  • Описание: откат на нисходящем тренде, ретест предыдущих максимумов.

Дивергенция как констатация

Название просто в рифму, не берите в голову. Для успешного использования расхождений между ценой и осцилляторами нужно уметь фильтровать эти сигналы. Делайте это:

  • линиями тренда;
  • свечными комбинациями;
  • паттернами прайс экшн.

И помните, если вы не уверены — не делайте ничего. Не нужно гадать и прикидывать на пальцах, дивергенция ли это или нет. Настоящий сигнал дивергенции должен быть вам четким, ясным и понятным. Он должен соответствовать вашему торговому плану.

По опыту многих трейдеров, дивергенция – сильный, достойный инструмент. Если добавить к этому мультифреймовый анализ и теорию Доу, результаты будут еще лучше, что в бинарных опционах, что в форексе.

Безусловно, нужно научиться различать реальные дивергенции и скрытые, ибо между ними кардинальная разница. Одни помогают выявить разворот тренда, а другие его подтверждают. Чем больше времени за практикой таких расхождений вы проведете, тем лучше.

  • увидели дивергенцию;
  • проверили другими инструментами;
  • ощутили достаточную уверенность;
  • тяпнули самогона для храбрости ;
  • вошли в сделку.

При этом сразу на расхождении входить не нужно, не будьте опрометчивыми. Впрочем, это актуально и для любых других стратегий. Не надо входить слепо. Фильтруйте такие сигналы, учитесь видеть, когда они работают, а когда нет. Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях.

Разбираемся подробно — что такое дивергенция?

В техническом анализе значительное место при определении точек начала коррекции и разворота тенденции, поиске оптимальных точек входа отводится сигналам осцилляторов. При этом, за сет разностных (дифференциальных) алгоритмы, использующихся для расчета показаний индикаторов, инструменты формируют опережающие сигналы (по сравнению с трендовыми), но реагируют даже на малозначительные изменения цены актива. В результате, значительное количество ложных сигналов, следование которым может привести к получению убытков.

Для устранения этого недостатка осцилляторов трейдеры используют различные приемы фильтрации – подтверждение сигналов другими индикаторами, использование графических моделей на графиках осцилляторов. Среди наиболее действенных, известных и надежных вариантов – поиск дивергенций.

Понятие дивергенции подразумевает расхождение в характере движения ценового графика и линии осциллятора. В трейдинге принято рассматривать такую ситуацию как сигнал, указывающий на разворот или продолжение тенденции с высокой долей вероятности. Формируется он на любых осцилляторах, прост для распознавания и может быть использован даже при отсутствии у рыночного игрока значительного опыта.

Однако далеко не все трейдеры уделяют должное внимание этому элементу технического анализа. Более того, некоторые вообще не знакомы с терминами, а отдельные разновидности моделей неизвестны даже опытным пользователям.

Что это такое?

Вообще, при проведении теханализа при совместном рассмотрении чартов цены и осциллятора наблюдаются 2 аналогичных явления:

  1. Дивергенция или расхождение графиков (от лат. divergo значит отклоняюсь).
  2. Схождение или конвергенция (от convergo значит сближаю).

Поскольку различия в формируемых сигналах определяются только направлениями графиков, а их интерпретация подчиняется общим правилам, в обиходе трейдеров закрепился, в основном, термин «дивергенция».

Образование дивергенций возможно на всех известных осцилляторах/советниках — от MACD, Стохатик, на h4, RSI и CCI до оригинальных разработок трейдеров. Правила их использования подробно описаны в книгах по теханализу и руководствах по индикаторам.

Любая дивергенция (конвергенция) возникает, в случае, когда формирующиеся на ценовом графике при направленном движении новые экстремумы не находят своего подтверждения на графиках индикаторов. Примером может служить классический вариант медвежьей дивергенции, когда образованию на ценовом чарте новых максимумов в восходящем тренде соответствует появление максимумов осциллятора, но образующих нисходящую последовательность.

Другими словами, дивергенция/конвергенция представляет собой ситуацию, несогласованного (в различных направлениях) движения ценового графика и линии технического индикатора (осциллятора), отслеживаемое при образовании соседних одноименных экстремумов (максимумов/минимумов).

Природа дивергенций (конвергенций)

Чтобы точно идентифицировать на графике схождение/расхождение и правильно интерпретировать соответствующее модели состояние рынка, необходимо понимать суть явлений.

Поскольку ценовой график представляет реальную рыночную ситуацию, а осцилляторы с достаточной степенью точности выражают интерес (активность) участников торгов, рассогласование в направлениях движения можно рассматривать со следующих позиций:

  • Пока ожидания (настроения) трейдеров совпадают с развитием тенденции, а действия направлены в ее поддержку – на графиках отражается здоровый тренд. Экстремумы на ценовом чарте и в окне осциллятора формируются согласованно, с одновременным обновлением максимумов или минимумов.
  • С развитием тенденции число игроков, заключающих сделки в господствующем направлении растет и со временем достигает максимума. Инерция мышления «толпы» (основной массы трейдеров) продолжает поддерживать тренд («опоздавшие» стремятся реализовать хоть часть движения, открывая сделки по тренду). При этом, интерес участников рынка к развитию ситуации начинает снижаться, что отражается как на объемах, так и на осцилляторах. В результате цена обновляет экстремумы (хотя скорость роста уменьшается), а на индикаторах отчетливо наблюдается смена или угасание тенденции (новые экстремумы хуже предыдущих), что и формирует модель.

Определение модели

Дивергенция/конвергенция становятся сигналом о снижении заинтересованности трейдеров в поддержании текущей тенденции. Однако, трактовать его однозначно как разворотный – неверно.

  • Дивергенции говорят о вероятности изменения тренда или начала коррекции. Но такое развитие ситуации не обязательно – появление очередного мощного ценового импульса способно подержать движение, превратив сигнал в ложный. Соответственно, образование новой ценовой волны нуждается в подтверждении – паттернами на графике, другими инструментами теханализа (например, трендовыми индикаторами).
  • Угол между линиями, проведенными на графиках, воспринимается трейдерами как «сила» сформированного сигнала. В действительности, величина рассогласования (угол) о повышении вероятности разворота, а тем более, о размахе дальнейшего движения достоверной информации не несет.
  • Суждение о преимущественном использовании сигнала в контртрендовой торговле – неверно. Дивергенции/конвергенции, указывающие на развитие тенденции не менее эффективны, чем сигнализирующее о смене направления.

Основным достоинством применения моделей является универсальность:

  • схождение/расхождение графиков цены и осцилляторов наблюдается на большинстве последних и эффективно на всех рынках, активах, таймфреймах;
  • модели подходят для построения торговых систем и стратегий, основанных на следовании за трендом, торговле от границ ценовых каналов, в том числе против тенденций, свинг-трейдинге.

При этом, точное построение дивергенций, при подтверждении их другими инструментами, гарантирует высокую точность принятия решений.

Как правильно построить на графике?

Для поиска и идентификации дивергенций необходимо знать 2 основных правила графического построения моделей:

  • На ценовом чарте образуется очередной экстремум (пик или впадина), которому предшествует еще не менее одного одноименного. Минимум 2 следующих друг за другом одноименных экстремума — обязательное условие для модели. Возможно построение по большему числу максимумов/минимумов, что добавляет сигналам достоверности и силы.
  • На линии осциллятора в моменты, соответствующие экстремумам ценового чарта, также формируются одноименные экстремумы.

В торговом терминале последовательность действий выглядит следующим образом:

  1. Определить ближайший к текущему уровню цен сформировавшийся экстремум.
  2. Найти соседний с ним одноименный.
  3. Соединить полученные точки линией.
  4. Провести вертикальные линии по экстремумам ценового графика до пересечения с графиком осциллятора.
  5. В местах пересечения с линией индикатора отметить соответствующие экстремумы.
  6. Соединить их и визуально определить расхождение с отрезком на ценовом чарте.

Трейдерам необходимо избегать нескольких распространенных ошибок:

  • Поиск моделей проводится на трендовом участке с ярко выраженными экстремумами. При горизонтальном движении рассчитывать на появление дивергенций и на правильную интерпретацию поступающих сигналов – неверно.
  • При формировании очередного, противоположного последнему образовавшемуся, экстремума следует переключить внимание при поиске дивергенции именно на него. Практика показывает, что формирование нового сигнала отменяет предыдущий (значительно снижает вероятность его реализации в цене).
  • Рассматривать схождения/расхождения следует только синхронно – на в окне ценового графика и осциллятора анализируются экстремумы, образующиеся в одни и те же моменты времени.

При соблюдении алгоритма и правил обнаружить дивергенцию/конвергенцию не составит труда даже для неопытного участника торгов.

Индикаторы дивергенций Форекс

Вопрос об индикаторах дивергенций на Форекс, бирже и других финансовых рынках имеет двоякое толкование:

  • осцилляторы, на которых рекомендован поиск модели;
  • средства автоматизации построения и идентификации дивергенций/конвергенций для инструментов технического анализа.

Осцилляторы и дивергенции

Теория теханализа утверждает, что модели схождения/расхождения одинаково хорошо работают на любых осцилляторах.

Вместе с тем, опыт аналитиков и трейдеров свидетельствует, что практическое применение предпочтительно на графиках, не имеющих эффекта насыщения.

Действительно, алгоритмы таких индикаторов, как Stochasic, RSI и аналогичных предполагают присвоение показаниям при определенных условиях минимальных и максимальных значений (например, для стохастика – 0 и 100%). Это приводит к исключению из рассмотрения некоторых реальных экстремумов, что затрудняет поиск и анализ дивергенций.

В результате, оптимальным вариантом для работы предлагается считать индикаторы без выраженных границ и зон перекупленности/перепроданности, например MACD, ROC, TRIX и аналогичные.

Однако все необходимые построения эффективны и для классических осцилляторов с ограничениями. Единственное обязательное условие – выполнение «правила 5%». В соответствии с ним необходимо выбирать период расчета индикаторов и другие важные параметры таким образом, чтобы показатели находились в активной зоне (между зонами перекупленности/перепроданности) 95+% времени. Кроме того, сила сигналов, формирующихся в зонах перекуленности/перепроданности возрастает.

Индикаторы дивергенций

Автоматизация процесса графического построения модели и идентификации схождения/расхождения позволит сэкономить время пользователя и уменьшить число субъективных ошибок. Для решения задачи трейдерами разработано солидное количество оригинальных индикаторов.

В списке разработок следует отметить:

  • MACD Divergence. Один из лучших индикаторов для определения схождения/расхождения на MACD. Выявляет как классические, так и скрытые дивергенции (о видах моделей — речь далее), визуализирует линии на обоих графиках (можно отключить), показывает предполагаемое направление движения (стрелками) после реализации сигналов.
  • Stochastic Divergence. Работает со стандартным стохастическим осциллятором. Прорисовывает линии для дивергенций в окнах цены и индикатора, выделяет цветом медвежьи и бычьи модели.
  • Divergence Panel. Информационный индикатор на основе классического MACD. В панели отображаются валютная пара, тайм-фрейм, вид дивергенции (бычья или медвежья), расстояние от момента образования модели до текущего бара. Основное преимущество – работа одновременно со всеми тайм-фреймами и основными валютными парами. При нажатии кнопки Chart в строке панели, соответствующий график визуализируется.
  • Divergence Viewer. Информационный индикатор, определяющий дивергенции различных типов (классические A, B, C и скрытые) для нескольких осцилляторов – MACD, RSI, RVI, Momentum, StDev, Stochastic и др. При обнаружении модели подает сигнал (Alert) отображая в окне вид сигнала и тип схождения/расхождения, таймфрейм.
  • Набор индикаторов серии «ТТ» — CCI Trix Divergence TT, CCI VWMA Divergence TT, S-ROC TT, Super Stochastic DA TT и др. Авторские разработки построены на различных осцилляторах и определяют модели дивергенций/конвергенций с высокой точностью.

Следует отметить, что за счет обсчета исторических данных с большим числом условных операторов в коде, производительность практически всех индикаторов оставляет желать лучшего. Их массовое применение требует мощного «железа» для установки торгового терминала.

Лучший вариант – самостоятельное построение, поскольку не требует особого уровня подготовки, значительных затрат времени и решает конкретные задачи конкретной ТС. Кроме того, большинство инструментов определяют далеко не все виды дивергенций.

Модели схождения/расхождения принято разделять на несколько видов:

  • В зависимости от вида сигнала — бычьи (при вероятном повышении цены) и медвежьи (при понижении).
  • По конфигурации линий – классические (различают дополнительно три типа – A, B, C или I, II, III), скрытые и расширенные.

Классическая

Классическая или обычная контртрендовая дивергенция – наиболее очевидный и легко распознаваемый вариант модели. Поиск осуществляется при явном направленном движении актива (ценового чарта). Считается разворотным сигналом, появление которого свидетельствует о возрастающей вероятности перелома тренда (старта волны коррекции).

Вероятностный характер сигнала требует подтверждения.

В зависимости от рыночной ситуации (читай, взаимного расположения достроенных линий на графиках) подразделяется на несколько классов (типов).

Дивергенция «Класса A» (Тип I)

Медвежья контртрендовая дивергенция класса А (типа I) образуется на восходящем тренде.

Модель проявляется следующим образом:

  • При росте цены актива на графике формируются последовательно повышающиеся максимумы (каждый пик выше предыдущего).
  • В окне осциллятора моментам экстремумов ценового графика соответствуют понижающиеся пики – следующий экстремум располагается ниже предыдущего.

Очевидно, что соединяющие максимумы графиков линии расходятся. Наличие такого расхождения свидетельствует об истощении бычьего тренда и возможном начале медвежьего (или медвежьей коррекции).

Сигнал считается сильным (поэтому и относится к высшему классу или первому типу). Однако даже в этом случае говорить можно только о вероятности разворота и открытие позиции требует подтверждения. В качестве подтверждающего сигнала достаточно рассматривать выход осциллятора из зоны перекупленности или расположение столбцов гистограммы MACD ниже сигнальной линии.

По мнению трейдеров угол между расходящимися отрезками на графиках определяет силу сигнала (прежде всего, длительность или размах новой тенденции или коррекции). Однако математического или статистического обоснования такой точки зрения пока не приводится.

Классическая бычья дивергенция (точнее, конвергенция) I типа (класса А) рассматривается аналогичным образом, но на падающем тренде. На ценовом чарте основным элементом модели являются минимумы с последовательным понижением. Им соответствуют повышающиеся (каждый следующий – выше предыдущего) минимумы осциллятора.

Формирование дивергенции (конвергенции) говорит о бычьем развороте (смене нисходящей ценовой волны растущей). Оценка силы сигнала и его достоверности аналогичны медвежьей дивергенции.

Дивергенция «Класса В» (Тип II).

Аналогично предыдущему варианту, дивергенция типа II (класса B) подразделяется на медвежью и бычью. Первая формируется в период роста цены актива, вторая – на волне падения. Модель также сроится по максимумам (медвежья) и минимумам (бычья) ценового графика и индикатора.

Отличается от сильной (А или I) минимальной разницей между ценами двух последних экстремумов ценового графика — фактически, образуется двойная вершина или двойное дно с максимумами или минимумами на одном уровне (близких уровнях с разницей в несколько пунктов). Линия осциллятора же формирует понижающиеся максимумы при медвежьей и повышающиеся минимумы при бычьей дивергенции.

Формируемый сигнал относится к разворотным средней силы. В разряд достоверных переходит при наличии сильного подтверждающего, например, при пересечении основной линей MACD нулевого уровня или осевой линии графиком осциллятора (50% для RSI и Stochastic, 0 для CCI).

Дивергенция «Класса С» (тип III)

При построении модели используются классические условия дивергенции (конвергенции):

  • медвежья формируется при восходящем тренде, бычья – при нисходящем;
  • в образовании участвуют повышающиеся максимумы для медвежьего расхождения, понижающиеся минимумы – для бычьего.

Особенностью модели является минимальная разница меду соседними экстремумами на графике осциллятора (двойная вершина или двойное дно) и последовательное повышение или понижение экстремумов на ценовом чарте.

Образующийся сигнал трактуется как слабый, при котором вероятность продолжения тенденции выше, чем ее перелома. Трейдерам рекомендуется игнорировать его появление, а условием торговли дивергенции типа III (класса С) становится появление на других индикаторах или графике цены сильного разворотного сигнала.

Скрытая

Этот вид схождения/расхождения графиков также считают моделью, формирующей сильные торговые сигналы. Но, к сожалению, при построении стратегий и ТС ее обходят вниманием большинство трейдеров (некоторым она попросту неизвестна).

Принцип ее формирования противоположен классическому варианту, соответствующим образом изменяется и результат.

Скрытая медвежья дивергенция.

Медвежья модель рассматривается на нисходящем (медвежьем тренде). Для построения линии на графике котировок осуществляется поиск максимумов, причем каждый следующий должен быть ниже предыдущего.

Дивергенция (точнее, конвергенция) образуется, когда снижающимся пикам ценового чарта соответствуют обновляющиеся максимумы осциллятора.

Такая конфигурация явно показывает возрастание интереса трейдеров к торговле во время падения цен актива и служит сильным сигналом развития господствующей тенденции. Опытные трейдеры и аналитики советуют рассматривать возможности для продаж или наращивания коротких позиций.

Для реализации сигнала требуется любое подтверждение.

Скрытая бычья дивергенция.

По аналогии со скрытым медвежьим схождением, формулируются правила идентификации скрытой бычьей дивергенции:

  • модель работает на восходящем (бычьем) тренде;
  • при росте цены рассматриваются локальные минимумы (впадины) ценового графика с повышением уровня каждой следующей относительно предыдущей;
  • на осцилляторе в моменты ключевых экстремумов цены формируется последовательность понижающихся минимумов.

Сигнал говорит о продолжении восходящей тенденции. При подтверждении открываются или наращиваются длинные позиции.

Расширенная

Модель расширенной дивергенции в некоторых моментах аналогична классическому расхождению класса B (II типа). Однако специфика формирования приводит к достаточно редкому появлению ее на графиках.

Расширенная медвежья дивергенция.

В модели расширенной медвежьей дивергенции рассматриваются не соседние экстремумы, а пики ценового графика, между которыми возможно наличие нескольких локальных максимумов/минимумов. Фактически, происходит расширение временного диапазона, давшее расхождению наименование. Условием построения является приблизительное равенство уровней максимумов (фигура «двойная вершина»).

При этом на графике осциллятора максимумы, соответствующие выбранным экстремумам цены понижаются, а расстояние между ними оказывается значительным.

Сигнал указывает на продолжение тенденции падения и считается сильным (или средней силы). Как и для остальных вариантов требуется подтверждение.

Расширенная бычья дивергенция.

Для расширенной бычьей дивергенции необходимо наличие двух ценовых минимумов на одинаковом уровне (или с минимальной разницей) – «двойное дно» и значительное повышение минимумов осциллятора.

При подтверждении сигнал рассматривается как бычий, модель продолжения восходящей тенденции.

Торговля по дивергенции

Методика торговли по сигналам схождения/расхождения достаточно проста.

  • При формировании экстремума на ценовом графике анализируются ближайшие к нему и соответствующие пики/впадины на графике в окне осциллятора.
  • При обнаружении дивергенции модель идентифицируется и оценивается ее потенциал (сильная, средняя, слабая).
  • При появлении сигнала подтверждения принимается решение о заключении новой сделки, увеличении объема или закрытии позиций.

Фактически такой алгоритм может составлять базу для прибыльной ТС, поскольку модели на рынке появляются часто. В его использовании есть только один явный недостаток – дивергенция не несет информации о потенциальном размахе движения. Следовательно, определять цели и уровни фиксации прибыли или убытков придется при помощи других инструментов.

Таким образом, появление на графиках цены и осциллятора дивергенций обязательно должно привлечь внимание трейдера. Дивергенции/конвергенции рассматриваются как схождение/расхождение линий цены и индикатора в направленном движении и, в большинстве случаев, становятся источником сильных или средней силы торговых сигналов. Однако, вне зависимости от вида модели (классическая, скрытая, расширенная) они носят вероятностный характер и нуждаются в подтверждении. Для использования в ТС построения можно проводить самостоятельно или установить в торговый терминал оригинальные индикаторы.

Форекс стратегия на основе дивергенций Howie

Форекс стратегия Howie — простейшая торговая система на разворотах тренда с использованием двух индикаторов и дивергенции, при помощи которой могут торговать даже начинающие трейдеры. В случае сильного тренда появляется много ложных сигналов (для фильтрации подобных ситуаций используется экспоненциальная скользящая средняя).

Установки торговой стратегии

  • Валютные пары: основные валютные пары для торговли — EURUSD и GBPUSD. В случае отсутствия сигналов на этих парах можно торговать другие валютные пары с низким спредом или золото.
  • Таймфрейм: внутридневная торговля на M15, M30; реже — скальпинг на M5, но на этом ТФ возникает больше ложных сигналов по сравнению с M15 и M30.
  • Время торгов: любое.
  • Риск на одну сделку: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 5-10% от депозита на одну сделку.
  • Максимальный риск на сделку: 10-20% от депозита.
  • Количество одновременно открытых позиций: 1 позиция.
  • Максимальное время удержания сделки: все сделки закрываются по завершении дня.
  • Исключения: можно входить в сделку при отсутствии дивергенции на основе пробоя экспоненциальной скользящей средней и ценовых паттернов (двойная/тройная вершина/дно или голова-плечи).
  • Типы используемых ордеров: в основном используются входы по рынку (реже – отложенные ордера).
  • Время удержания отложенного ордера: отложенный ордер снимается, когда цена удаляется на большое расстояние от расчетного уровня входа в сделку.

Установка индикаторов системы

  • Распаковываем архив с шаблоном.
  • Шаблон копируем в папку templates.
  • Перезапускаем терминал.
  • Открываем график нужной валютной пары.
  • Устанавливаем шаблон с именем howie-system.

График должен выглядеть так:

Используемые индикаторы

  • экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
  • Awesome Oscillator (AO)

Экспоненциальная скользящая средняя

Каждое значение скользящей средней рассчитывается по значениям одного из параметров (открытие, закрытие, максимум, минимум) нескольких предыдущих свечей для того, чтобы сгладить ценовой график и обозначить направление текущего тренда. Также скользящие средние используются для расчета уровней поддержки/сопротивления. В простой скользящей средней каждое значение рассчитывается как сумма цен, разделенная на количество свечей (все цены имеют одинаковый вес).

В экспоненциальной скользящей средней цены, которые ближе к текущему моменту времени, имеют больший вес при расчете значения индикатора, а сам индикатор более чувствителен к изменению ценового графика.

В данной торговой системе используется сигнал пробоя EMA.

Awesome Oscillator

AwesomeOscillator (AO) был разработан Биллом Вильямсом, который показывает текущее состояние рынка. Индикатор рассчитывается как разница между скользящими средними 5 SMAи 34 SMA, построенными по ценам (H+L)/2.

В данной торговой системе осциллятор используется только для поиска дивергенции, однако есть и другие сигналы, которые могут быть полезны трейдеру.

Пересечение нулевой линии

  • Сигнал на покупку – гистограмма пересекает нулевой уровень снизу вверх.
  • Сигнал на продажу – гистограмма пересекает нулевой уровень сверху вниз.

Блюдце

  • Сигнал на покупку – осциллятор выше нулевого уровня, и за двумя нисходящими красными столбиками следует зеленый.
  • Сигнал на продажу – осциллятор находится ниже нулевого уровня, и за двумя восходящими зелеными столбиками следует красный.

Два пика

  • Сигнал на покупку – гистограмма находится ниже нулевого уровня. Сформировались две низинки (первая ниже второй), а потом зеленый столбик.
  • Сигнал на продажу – гистограмма находится выше нулевого уровня. Сформировались две вершины (первая выше второй), а потом красный столбик.

Дивергенция

Дивергенция возникает в те моменты, когда цена и индикатор двигаются в противоположных направлениях, что может являться сигналом к смене тренда. В данной торговой системе используется только правильная дивергенция.

Правильная бычья дивергенция

Бычья дивергенция возникает в тех случаях, когда на графике цены сформированы для нисходящих минимума, а на индикаторе — два восходящих.

Как видно из рисунка выше, после возникновения правильной бычьей дивергенции цена начала двигаться вверх. Бычья дивергенция сигнализирует нам о том, что нисходящий тренд ослабевает, и цена, возможно, будет двигаться в противоположную сторону. Однако входить в сделку следует только в тех случаях, когда разворот подтвердился.

Правильная медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция возникает, когда на графике цены сформированы для восходящих пика, а на осцилляторе – два нисходящих. После этого цена, вполне вероятно, может начать двигаться вниз. Медвежья дивергенция сигнализирует об ослаблении восходящего тренда.

Уровни поддержки/сопротивления

В этой торговой стратегии уровни поддержки/сопротивления играют важную роль, поскольку на основе них рассчитываются уровни стопа и тейка.

Грубо говоря, уровень поддержки – ценовой уровень, ниже которого цена опуститься не может, поскольку при ее достижении рыночные игроки отказываются продавать из-за того, что, по их мнению, валюта недооценена.

С другой стороны, уровень сопротивления – максимальный уровень, выше которого цена подняться не может, поскольку покупатели больше не желают покупать, поскольку считают, что валюта переоценена.

Бывают значимые и менее значимые уровни поддержки/сопротивления. Значимые уровни – это экстремальные максимумы и минимумы на ценовом графике. Менее значимые уровни возникают в диапазоне между значимыми, которые цена также не может преодолеть.

Как видно из рисунка выше, уровень поддержки может превращаться в уровень сопротивления и наоборот.

Поскольку на цену влияет множество факторов, она не обязательно должна касаться ценового уровня. Учитывая это, при открытии позиции стоп устанавливается чуть ниже уровня поддержки (в сделках на покупку) и чуть выше уровня сопротивления (в сделках на продажу).

Ценовые паттерны

Двойная вершина/двойное дно

Иногда сделка открывается при формировании двойной вершины или двойного дна в сочетании с пробоем экспоненциальной скользящей средней (особенно, когда отсутствует дивергенция).

Помните о том, что двойная вершина и двойное дно также могут являться значимыми уровнями поддержки/сопротивления.

Голова-плечи

Фигура голова-плечи – еще один из сигналов разворота тренда. На восходящем движении (up trend) цена формирует три пика, самый высокий из которых, – второй. На рисунке ниже схематично показана фигура голова-плечи. Левое плечо (left shoulder) – первый пик. Голова (head) – второй и самый высокий пик, и, наконец, правое плечо (right shoulder) – третий пик, который ниже уровня головы. Плечи можно соединить между собой одной линией, называемой линией шеи (neck line). Когда цена пробивает уровень шеи – это сигнал к открытию короткой позиции.

В случае с нисходящим движением (down trend) все наоборот (фигура называется «перевернутая голова-плечи»).

На рисунке ниже показан пример головы-плечи на восходящем тренде. На графике цены сформировались три пика, а после пробоя линии шеи тренда развернулся.

Пин-бар

Помимо вышеупомянутых ценовых фигур в качестве еще одного подтверждающего сигнала при открытии позиции используется так называемый пин-бар или свеча с длинной тенью.

Если после формирования дивергенции появился пин-бар, то весьма высока вероятность появления коррекции или смена тренда.

Дивергенция на форекс

Многие трейдеры часто задаются вопросом о том, какой индикатор на финансовом рынке является максимально эффективным и лучшим. Искать такой инструмент бесполезно, потому что его попросту не существует. Но если трейдерам предложить выбрать лишь один инструмент для проведения технического анализа на финансовом рынке, который является наиболее мощным, то их выбор бы пал на дивергенцию. Понятие дивергенция (divergence) — это в узком смысле расхождение, отклонение или смена направления.

Что такое дивергенция

На самом деле, это понятие, возможно, слышали как начинающие, так и опытные трейдеры неоднократно. Но далеко не все знают, что оно представляет собой и как им пользоваться на практике.

Дивергенция — это предвестник возможного поведение рынка в краткосрочном периоде. То есть когда на рынке происходит разворот тренда, как правило, цена достигает своего пика, и вот именно дивергенция показывает, что движение в аналогичном направлении прекратится, а сама тенденция утратит свою силу. Понять, что такое дивергенция в трейдинге, можно из ее краткого описания: движение индикатора расходится с трендом цены. Помогают предвидеть такое событие на графике и на рынке индикаторы MACD, стохастик, RSI и другие. В этом списке находятся даже те индикаторы, о которых невозможно даже предположить то, что они смогут отображать дивергенцию.

Лучшие брокеры бинарных опционов:

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да IFSC

В зависимости от тренда, у рынка есть два направления: движение вниз и вверх. Как правило, осцилляторы должны повторять это направление. То есть при движении рынка вверх осциллятор тоже возрастает. При достижении максимума наибольшего значения достигает и осциллятор. Феномен дивергенции можно заметить в тот момент, когда рынок на графике находится в максимальной точке, а движущийся за ним осциллятор, наоборот, демонстрирует минимум. Это является предпосылкой того, что в кратчайшие сроки будет осуществлена коррекция цены или будет возможен разворот рынка. Такая ситуация показывает ослабевание рынка.

Возникающее расхождение, как в описанном выше примере, является разновидностью классического «медвежьего типа». То есть не стоит всегда ожидать от индикатора демонстрации текущего положения на рынке, иногда могут возникать расхождения, которыми нужно пользоваться для открытия сделки. Такая же ситуация может возникнуть при существовании ниспадающего тренда на рынке. То есть если на графике более низкие минимумы цены, индикатор при этом тоже будет отображать низкие минимумы. Если появляются расхождения между индикатором и графиком цены, то вполне вероятны дальнейшие изменения направления. Это классический пример «бычьего» расхождения.

Итак, существуют два вида дивергенции на рынке:

  • Бычья — при дальнейшем стремление рынка вверх к максиму;
  • Медвежья, когда тенденция рынка стремится вниз.

Виды дивергенции

Самой распространенной разновидностью дивергенции считается контртрендовая. За долгие годы работы на финансовых биржах трейдеры успели освоить различные приемы против направления движения цены. Эти приемы настолько широко распространились и так часто используются в торговле, что этот вид дивергенции приобрел название классический, или обычный. Такая дивергенция может проявляться не только в стандартной торговле, но и других торговых системах, но некоторые ее попросту не замечают.

Существуют разновидности дивергенции:

  • классическая, или обычная;
  • скрытая;
  • расширенная.

Классическая разновидность считается самой распространенной, она появляется при развороте тренда. Скрытая — вид, о котором знает примерно 1/4 часть всех трейдеров, работающих на «Форекс» и использующих в своей деятельности классическую дивергенцию. Этот вид предполагает продолжение тренда. Расширенная — также еще один верный признак продолжения тренда. Но этот вид самый нераспространенный и неизвестный. В то же время он является мощным сигналом, позволяющим заключить прибыльную сделку.

Классическая дивергенция

Что представляет собой дивергенция на «Форекс» классического типа, так это признак разворота тренда и хороший сигнал для выбора длинной сделки (покупки) или короткой операции (продажи). То есть классическая медвежья дивергенция будет подсказывать трейдеру о том, что дальнейшее движение цены будет ниспадающим. Поэтому нужно приготовиться к продаже. В случае со стандартной бычьей дивергенцией график, наоборот, предупреждает трейдера о предстоящем движении цены вверх. Поэтому нужно готовиться к покупке.

Медвежья дивергенция классического типа

Для выявления классической медвежьей дивергенции нужно обращать внимание на максимальные значения индикатора и графика цены. Дивергенция медвежьего типа появляется в том случае, если на графике цены есть более высокий пик, а у индикатора есть более низкий пик. Для этого не нужно проводить анализ долгосрочного периода на рынке, исследуя предшествующие максимумы и следующие за ними более высокие пики. Достаточно двух рядом идущих пиков, где последний оказывается более высоким. Если на индикаторе заметна медвежья дивергенция в виде ниспадающего тренда, то, используя эту стратегию, можно открывать сделку «Sell».

Особенности бычьей дивергенции классического типа

Чтобы обнаружить классическую бычью дивергенцию на бирже, рассматривать нужно минимумы на графиках цены и индикатора. Нужно смотреть, когда на графике цены появляется более низкий минимум, а на графике индикатора — более высокий минимум. То есть происходит ситуация, аналогичная вышеописанной, только по ниспадающему направлению. Искать серию низов на графике также не нужно. Достаточно двух вариантов, идущих с последующим увеличением минимумов в сравнении друг с другом. Если на графике индикатора будет обнаружена бычья дивергенция, то, значит, высока вероятность появления восходящего тренда. Значит, при этом нужно открывать позицию «Buy».

Чтобы новичкам быстрее понять, как обнаруживать бычью и медвежью дивергенцию на графиках цены и индикаторов, на картинках для наглядности проведена соединяющая линия соседних минимумов или максимумов. Проводить их можно самостоятельно на и графике цены, и на графике индикатора. Поначалу так будет очень удобно обнаруживать дивергенцию на рынке, в дальнейшем это действие не понадобится, так как трейдер научится определять ее визуально.

Скрытая дивергенция

Скрытую дивергенцию обнаружить на графиках намного сложнее. Она сигнализирует о продолжении движения тренда. Используют такую разновидность в работе незначительное количество трейдеров на рынке. Как и классический тип, эта разновидность может быть предпосылкой для открытия длинной или короткой сделки.

Скрытый медвежий тип говорит о том, что движение графика останется ниспадающим. Скрытый бычий тип, наоборот, — о том, что цена продолжит возрастать.

Скрытое медвежье расхождение

Для определения такого вида дивергенции нужно обращать внимание на максимальное возвышение на графиках индикаторов и цены. Дивергенция появляется тогда, когда ценовой тренд на рынке движется вниз, оставляя более низкий максимум. Дивергенцию можно увидеть на графике индикатора, когда там заметно появление более высоких пиков.

Скрытая бычья дивергенция

Для определения бычьего расхождения скрытого типа нужно смотреть на минимумы графиков цены и индикатора. Когда цена на рынке в целом постепенно возрастает, на графике прорисовываются более высокие минимумы. У индикатора в этом случае будет обратная ситуация, и расхождение проявляется путем прорисовывания более низких пиков.

Между собой трейдеры называют этот вид изменения направления рогаткой. Суть стратегии такова: индикатор является своеобразной рогаткой, демонстрирует незначительный откат, тем самым дает трейдерам отличный сигнал для открытия сделки. Это целесообразно, так как рынок после небольших изменений катапультирует в аналогичном направлении, в котором и двигался до этого.

Расширенная дивергенция

Расширенный вид является самым малознакомым отклонением тренда для трейдеров. Однако он чем-то напоминает классическую разновидность. Но при расширенной дивергенции тренд на графике формирует фигуру, напоминающую двойную вершину или двойное дно. Из-за того, что второй верхний или нижний пик находятся на одном уровне с первыми вершиной или дном на графике цены, у индикатора ситуация вырисовывается немного по-другому. Второй минимум или максимум будет отличаться от первого пика. Дивергенция продемонстрирует трейдеру ситуацию, при которой рынок продолжит свое движение в том же направлении.

Подобные ситуации, появляющиеся на рынке, становятся предпосылками к некоторой консолидации. Ну если это все-таки расширенная дивергенция, то можно сделать вывод о том, что рынок все еще имеет высокий потенциал для продолжения тренда, а на консолидацию не стоит надеяться.

Расширенная дивергенция является разновидностью классической контртрендовой. В самом низу мощного движения рынка можно увидеть появление этого феномена, когда наблюдается снижение скорости движения рынка. Но при этом изменения направления движения не произойдет. Расширенная медвежья дивергенция является признаком того, что нужно открывать сделку на продажу, так как тренд сохранится в ниспадающем направлении. Расширенный бычий тип служит сигналом для покупки, так как тренд будет продолжать возрастать.

Расширенное медвежье расхождение

Медвежий тип определяется методом поиска на графике пиков и вершин, которые расположены на одном уровне. Форма этих вершин не обязательно должна быть идентичной или классической. Также максимумы тоже могут немного отличаться, быть выше или ниже, но приблизительно на одном уровне. Притом на графике индикатора не появляется двойная вершина, как на первом рыночном. Это связь не будет выглядеть ординарной, она как раз оказывается расширенной. На графике индикатора, как правило, в этой ситуации наблюдается более низкий второй максимум.

Расширенное бычье расхождение

Наблюдается бычий тип при таких условиях: на графике цены есть две впадины, находящиеся приблизительно на одном уровне. На графике индикатора тоже не появляется двойное дно, как на рыночном. Наоборот, у него второй минимум будет значительно выше.

Заключение

Дивергенция и конвергенция проявляются на торговых графиках рынка «Форекс» регулярно, поэтому считаются одними из самых сильных составляющих технического анализа. Распознать феномен дивергенции на живом графике очень сложно и практически невозможно для трейдеров-новичков. Но только с опытом они смогут научиться распознавать этот сигнал и использовать его в работе.

Несмотря на высокую эффективность этого индикатора, не стоит только его постоянно использовать в работе. Также нужно выбирать и другие мощные инструменты, индикаторы, графические паттерны, уровни поддержки и сопротивления и многие другие сигналы. Только тогда можно отыскать наиболее эффективную, действенную и прибыльную стратегию и обеспечить себе стабильный и высоких доход от торговли на рынке «Форекс».

Дивергенция в форексе. Особенности, виды, торговля.

И снова здравствуйте, уважаемые читатели и посетители сайте Deipara.com! Сегодня мы с Вами поговорим о том, что представляет собой дивергенция в форексе.

В целом, могу сказать, что дивергенция на рынке является очень сильной закономерностью, которая отрабатывает себя наиболее часто.

Конечно же, данное явление на рынке встречается далеко не каждый день, особенно если трейдер использует крупные интервалы, но грамотное использование данной закономерности в собственных целях может принести весьма неплохие дивиденды.

Со своего опыта могу сказать, что дивергенция в форексе является очень действенной закономерностью, и любой трейдер должен хотя бы поверхностно разбираться в этой теме.

Что вообще представляет собой дивергенция? Это явление, когда показания индикатора разнятся с текущим движением рынка.

Грубо говоря, дивергенция происходит тогда, когда рынок образовывает новый максимум, а на индикаторе образовывается новый минимум. Соответственно, когда цена рисует новый минимум, а индикатор новый максимум – это тоже дивергенция в форексе.

В целом, дивергенция можно идентифицировать с помощью многих индикаторов осцилляторов, но наиболее часто в этих целях используются: RSI, STOCHASTIC, MACD, CCI и прочие.

Кроме того, в интернете можно встретить много пользовательских индикаторов, которые автоматически будут указывать трейдеру на появление дивергенции, облегчая тем самым жизнь.

ВИДЫ ДИВЕРГЕНЦИЙ ФОРЕКС

Теперь самое время рассмотреть виды дивергенций форекс, которые можно встретить в условиях рынка. На сегодняшний день можно встретить три концептуальных вида дивергенции: классическая, скрытая дивергенция форекс, расширенная.

Классическая подразумевает собой факт, когда цена и осциллятор изначально двигались в одном направлении, но затем на определенном этапе в показаниях индикатора и движениях цены произошли некие расхождения.

Учитывая тот факт, что цена двигается в восходящем или нисходящем направлениях, принято различать медвежью и бычью классическую дивергенцию. Медвежья дивергенция подразумевает собой факт, что новый максимум рынка не совпадает с новым максимумом индикатора.

Получается так, что рынок активно рос, но затем начал проявлять свою слабость, сигнализируя трейдеру, что самое время рассматривать продажи.

12,0,1,0,0

В свою очередь, бычья дивергенция указывает нам, что новый рыночный минимум не совпадает с минимумом осциллятора. В данном случае, продавцы активно гнали цену вниз, но на определенном этапе их силы иссякли, а для нас это представляет прекрасную возможность для открытия покупок.

Прекрасной особенностью классической дивергенции является простота ее обнаружения. Фактически, после небольшой тренировки, трейдер вообще без проблем сможет находить классическую дивергенцию на графике.

При этом, ее появление указывает нам, что потенциально можно рассчитывать на глубокую коррекцию или полный разворот текущего тренда.

Теперь давайте поговорим с Вами, что представляет собой скрытая дивергенция форекс. Скрытая медвежья дивергенция проявляется тогда, когда рынок обновляет минимумы, но при этом осциллятор обновляет свои максимумы.

При этом скрытая бычья дивергенция формирует, когда цена обновляет максимумы, но при это осциллятор в то же время обновляет минимумы.

Хочу особенно отметить тот факт, что при торговле по тренду реально выигрывает скрытая дивергенция форекс.

Ее использование в тренде будет куда более рациональным, нежели пытаться уловить классическую дивергенцию. Опять же, торговля по тренду может принести куда больше прибыли при относительно низких рисках.

Сама по себе скрытая дивергенция форекс формируется непосредственно на откате от текущего тренда. В таком случае, у нас появляется прекрасная возможность для проведения доливки.

24,1,0,0,0

Хочу сказать, что данный вид дивергенции увидеть на графике несколько сложнее, но тем самым у нас появляются реально хорошие шансы на получение прибыли.

Теперь давайте пару слов скажем про расширенную дивергенцию. Это представляет собой последний вид дивергенции, который мы рассмотрим в контексте данной статьи.

В целом, расширенная дивергенция очень похода на классическую, но имеются свои некоторые отличия.

Основное отличие состоит в том, что во время формирования классической дивергенции наблюдаются серьезные отличия в показаниях индикатора и движения цены.

То есть, по классике будет четко видно, что рыночный минимум серьезно отличается от того, что указывает нам осциллятор.

Тем самым, у нас будет формироваться определенное подобие фигур ГОЛОВА И ПЛЕЧИ, ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА И ДВОЙНОЕ ДНО. На словах это достаточно сложно уловить, соответственно давайте рассмотрим пример!

На примере Вы можете видеть четкую расширенную медвежью дивергенцию. Мы можем видеть, что рыночные максимумы не имеют особенных перепадов, но если Вы посмотрите на осциллятор, то здесь уже имеются серьезные расхождения, так как в этот самый момент максимумы осциллятора четко снижаются.

При всем при этом, расширенная бычья дивергенция по своему внешнему виду напоминает нам классическую фигуру технического анализа – двойное дно.

В данном случае, рынок возвращается к своему предыдущему минимуму, но на самом осцилляторе мы можем видеть, что был обновлен новый максимум.

36,0,0,1,0

Опять же, в данном случае нам важно входить именно тогда, когда максимум осциллятора был образован значительно выше предыдущего, иначе есть риск нарваться на очень сильный откат, и понести тем самым серьезные убытки.

Для того чтобы Вы лучше разобрались в данной теме, есть смысл разобрать основные классы дивергенций.

КЛАСС А. Данный класс указывает нам на появление сильно разворота, что для трейдера имеет наивысшую ценность с точки зрения прибыли к риску.

Медвежья дивергенция данного класса формируется тогда, когда рынок формирует новый максимум, а на самом осцилляторе наблюдается противоположная картина.

Соответственно, для бычьей дивергенции этого класса характерны противоположные условия.

КЛАСС Б. Этот вид дивергенции указывает нам на развитие постепенного разворота, что для самого трейдера не является хорошим условием для открытия сделок.

Это связано с тем, что мы имеем дело с расширяющимся флетом, а в данном случае прогнозировать что-то будет весьма проблематично.

Медвежья дивергенция подобного класса формируется тогда, когда на рынке появляется что-то вроде ДВОЙНОЙ ВЕРШИНЫ, а на осцилляторе появляется более низкий максимум.

Для бычьей дивергенции данного класса необходимо дожидаться противоположных условий.

КЛАСС С. Данная дивергенция формируется непосредственно при формировании отката от текущего тренда. Ее тяжело увидеть в рамках рынка, соответственно, используется она крайне редко!

В данном случае, медвежья дивергенция формируется, когда рынок планомерно обновляет максимумы, а сам осциллятор формирует что-то вроде ДВОЙНОЙ ВЕРШИНЫ. Для бычьей дивергенции характерны противоположные условия.

В заключении хочу отметить, что практическое применение дивергенции в условиях рынка является достаточно непростым занятием, для которого необходим определенный опыт.

49,0,0,0,1

Учитывая тот факт, что существует несколько видов данного явления – задача еще более усложняется. Новичкам я рекомендую сделать упор именно на классическую дивергенцию, так как в условиях рынка находить ее весьма просто, а процент ее отработки всегда высок!

(4Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)

Дивергенция на Форекс и её виды.

Индикаторы Форекс являются одними из основных инструментов любого трейдера при проведении графического анализа в терминале МетаТрейдер 4. В зависимости от типа индикатора, используется они для различных целей — для определения направления движения тренда, его завершения или смены. Но не всегда поведение индикаторов соответствует поведению цены, и в случае, когда их показания расходятся с движением цены, то можно говорить о таком явлении на рынке Форекс, как дивергенция.

Что такое дивергенция? Само значение слова дивергенция произошло от латинского divergere , что в переводе означает Обнаруживать расхождение . Поэтому в большинстве источников о рынке Форекс можно встретить определение дивергенции, как ситуации, при которой направление движения цены расходится с направлением движения индикатора. Замечали ли Вы на графике, когда цена растёт, а значение индикатора, повторяющего его движение, уменьшается, или наоборот — цена снижается, а значение индикатора увеличивается? Так вот это и есть дивергенция.

Важность распознавания дивергенции заключается в том, что она является ранним предупреждающим сигналом к смене трендового движения, либо, как минимум, к его временной остановке и возможной коррекции тренда. Наиболее подходящими для определения дивергенции являются индикаторы MACD, а также CCI, RSI и стохастик. После привязки того или иного индикатора к графику терминала MetaTrader 4 необходимо следить за его поведением по отношению к движению цены. Разногласия в показаниях индикатора и движения цены и будут рассматриваться в качестве важных подтверждающих сигналов для совершения сделки.

Почему не стоит использовать только одну дивергенцию для совершения сделок? Ведь даже существуют стратегии, основанные на дивергенциях. Хотя, по нашему мнению, ценность стратегий на дивергенциях сомнительна — одного сигнала явно недостаточно для правильного прогнозирования движения цены. Но вот использовать дивергенцию, как подтверждающий сигнал для совершения сделки в совокупности с другими сигналами графического анализа (например, волна Вульфа и дивергенция) — можно, и даже нужно!

Виды дивергенций.

Для рынка Форекс характерны три вида движения — рост, снижение, флэт. Осцилляторы — это разновидность индикаторов, следующих строго за ценой во время тренда. И при явном тренде вверх осциллятор также будет демонстрировать рост вверх, при движении вниз — осциллятор будет вырисовывать нисходящую кривую, при взятии ценой максимумов и минимумов осциллятором также будут браться новые максимумы и минимумы.

При разногласии в движении, в зависимости от того, в каком направлении движутся цена и индикатор, различают бычью и медвежью дивергенцию. Если рассматривать данное явление на основе осциллятора, то можно говорить о проявлении следующих ситуаций:

  • — цена достигает новых максимумов, а индикатор, повторяющий её движение, делает более низкие максимумы — медвежья дивергенция ;
  • — цена достигает новых минимумов, а индикатор, повторяющий её движение, делает более высокие минимумы — бычья дивергенция .

Такое разногласие возникает тогда, когда рынок ослабевает, и индикатору недостаточно импульса для преодоления своего предыдущего максимума или минимума соответственно. А это является сигналом того, что с большой степенью вероятности в скором времени произойдет, как минимум, коррекция рынка или же разворот тренда.

Залогом успешной торговли является распознавание дивергенции и оценка её характера. Различают следующие разновидности бычьей и медвежьей дивергенции:

  • — медвежья дивергенция класса А предполагает взятие ценой нового максимума, индикатор рисует новый максимум, но меньший, чем при предыдущем максимуме цены. Это является сильным сигналом к развороту рынка, как к полному, так и краткосрочному. В этом случае индикатору не достаточно ценового импульса, чтобы преодолеть свой предыдущий максимум. При этом будут рассматриваться варианты совершения сделок на продажу;
  • — бычья дивергенция класса А предполагает взятие ценой нового минимума, индикатор рисует новый минимум, но выше, чем при предыдущем минимуме цены, так как индикатору не хватает ценового импульса. Сигнал к росту цены с возможностью совершения сделок на покупку:

Рис. 1. Проявление дивергенции класса А .

  • — медвежья дивергенция класса B предполагает взятие ценой такого же максимума, как и в предыдущий раз, индикатор рисует максимум, но меньший, чем при предыдущем максимуме цены. Сигнал менее сильный, чем в предыдущем случае, а говорит он о постепенном развороте рынка. Возникновение дивергенции данного вида подразумевает, что цена имеет ещё импульс, которого будет достаточно для продолжения тренда. Двойная вершина может рассматриваться как равновесие между быками и медведями. Для подтверждения сетапа обязательно нужны другие сигналы;
  • — при бычьей дивергенции класса B цена повторяет предыдущий минимум, а индикатор рисует минимум, но меньший, чем при предыдущем минимуме цены. Сигнал говорит о постепенной смене рынка, так как у цены ещё есть импульс. Сигнал требует подтверждения:

    Рис. 2. Проявление дивергенции класса B .

  • — медвежья дивергенция класса С — в этом случае цена делает более высокий максимум, а индикатор повторяет максимум такой же, что и в предыдущем случае. Дивергенция свидетельствует о слабой потере ценового импульса, а потому и сам сигнал является слабым, случается обычно на изменчивом рынке и в большинстве случаев просто игнорируется. Определение дивергенции класса С , как бычьей, так и медвежьей, необходимо для того, чтобы знать какой вид дивергенций следует избегать;
  • — для бычьей дивергенции класса С характерно взятие ценой нового минимума при повторении индикатором минимума, аналогичного, что и в предыдущий раз:

    Рис. 3. Проявление дивергенции класса С .

    Существует ещё один вид дивергенции — скрытая дивергенция. Случается он не столь часто, но по силе сигнала является более важным, чем дивергенции класса B и С . Называется этот вид скрытой дивергенцией, и, в отличие от классической класса А, предполагает продолжение предыдущего тренда, а не его разворот. В этом случае расхождение цены и показаний индикатора проявляется следующим образом:

    • — при скрытой бычьей дивергенции цена делает новый минимум, более высокий, чем предыдущий, а индикатор рисует более низкий минимум, чем наблюдался при предыдущем взятии ценой минимума;
    • — при скрытой медвежьей дивергенции цена делает новый максимум, ниже предыдущего, а индикатор рисует максимум выше, чем в предыдущем случае, свидетельствуя о силе нисходящего тренда. Такая ситуация свидетельствует о силе восходящего тренда:

    Рис. 4. Скрытая дивергенция.

    При скрытой дивергенции индикатор говорит о небольшом откате, после которого рынок продолжит движение в ранее взятом направлении.

    В основе формирования значений индикаторов лежат ценовые данные, поэтому только после формирования экстремумов цены с некоторым запаздыванием будет формироваться значение экстремумов индикатора. Качественный прогноз рынка в этом случае зачастую невозможен, а вот прогноз на основе дивергенции является более точным, так как предупреждает трейдера о возможной смене направления движения цены. Сочетая дивергенцию с другими элементами графического анализа в терминале МТ4, и включая её в свои торговые стратегии, можно повысить эффективность торговли.

    Однако использовать сигналы дивергенции в своей торговой практике следует аккуратно. Иногда она вводит в заблуждение неопытных трейдеров, заставляя совершать поспешные действия. К примеру, дивергенция может возникнуть во время сильного тренда, и трейдер на основе полученного сигнала откроет ордер против тренда, в то время как возникновение дивера свидетельствует лишь об уменьшении силы тренда, а не о его смене.

    Бывает, что дивергенция занимает продолжительное время, и вход в рынок несвоевременно также может привести к убыткам.

    Сигналы дивергенции хорошо сочетать с другими сигналами графического анализа: уровнями сопротивления и поддержки, линиями Фибоначчи, волнами Вульфа или другими свечными комбинациями. Если цена находится около одного из таких уровней или паттерна Прайс Экшен во время проявления расхождения с индикатором, то трейдеру становится более понятно, в каком направлении будет двигаться дальше цена, произойдет её отскок или разворот.

    Вероятность получения ложного сигнала от дивергенции тем выше, чем меньше тайм-фрейм, на котором установлен индикатор и на котором осуществляется анализ. Поэтому использовать сигналы следует только те, что получены на более старших тайм-фреймах и, опять же, вместе с сигналами от других инструментов графического анализа.

    Практическое применение дивергенций.

    Существует довольно большое количество способов определения дивергенции и индикаторов, на основе показаний которых можно искать дивергенции. Если у Вас уже есть опыт в этом направлении — прекрасно, можете продолжать использовать его. Если Вы только начинаете знакомиться с дивергенциями — рекомендуем Вам использовать для поиска дивергенций индикатор MACD. Вот на его основе мы и будем рассматривать практическое применение дивергенций.

    Дивергенция MACD.

    Дивергенция MACD — это предупреждающий сигнал, который говорит о том, что на рынке возможен откат, коррекция или разворот цены.

    Важные моменты по дивергенциям MACD:

    • — Чем старше интервал, тем дивергенция важнее.
    • — Дивергенция — это только предупреждающий сигнал!
    • — Интересуют дивергенции без пересечения нулевой линии.
    • — Дивергенция — это только сигнал о возможном откате, коррекции, а затем только о развороте цены. Но 100% гарантии она не даёт!
    • — Для определения дивергенции используется индикатор MACD с параметрами по умолчанию ( Быстрое EMA — 12 , Медленное EMA — 26 , MACD SMA — 9 , Применить к — Close ) на всех интервалах.

    Для того чтобы нанести на график индикатор MACD, необходимо выбрать кнопку Индикаторы — Осцилляторы — MACD . Параметры индикатора MACD оставляются по умолчанию:

    Рис. 5. Параметры индикатора MACD.

    Вы можете скачать готовый шаблон с установленным на нем индикатором MACD:

    Скачать macd-tpl.rar [2,41 Kb] (скачиваний: 189)

    Распакуйте архив и скопируйте папку \templates\ в папку установленного терминала. После этого, нажав на кнопку Шаблоны , выберите шаблон macd.tpl и откройте график на тайм-фрейме W1. Вы увидите на графике все дивергенции , начиная с 1993 года. На основе этих графических построений потренируйтесь в нахождении дивергенций на младших тайм-фреймах, вплоть до часового. Это послужит Вам хорошей практикой в определении дивергенций, и в будущем Вы сможете их различать «с полу-взгляда».

    Теперь давайте рассмотрим конкретную ситуацию на рынке, в которой используется дивергенция MACD. Откройте график валютной пары EURUSD на тайм-фрейме 1 день. Рассматриваемая ситуация — для брокера Форекс4ю . На момент написания стати на паре евро/доллар образовалась медвежья волна Вульфа красного цвета (изображение клибельно):

    Образование волны Вульфа на тайм-фрейме 1 день пары EURUSD. Рис. 6. Волна Вульфа на паре EURUSD на тайм-фрейме 1 день.

    В то же время индикатор MACD показывает дивергенцию. Но на дневном тайм-фрейме эту дивергенцию видно не очень чётко, поэтому, перейдем на тайм-фрейм 4 часа:

    Рис. 7. Дивергенция MACD на тайм-фрейме 4 часа.

    Казалось бы, можно открывать ордер на продажу, так как мы имеем два сигнала — волну Вульфа и дивергенцию по индикатору MACD. Но, как видно из рисунка 7, дивергенция MACD наблюдается уже довольно длительное время, и мы не можем знать, когда она завершиться. Поэтому, нам нужны ещё сигналы для открытия сделки на продажу.

    Дополнительным сигналом в этой ситуации будет служить пробой и ретест линии тренда (это линия se1 — se3 на рисунке 6). В итоге мы получим четыре подтвержденных сигнала по графическому анализу графика пары EURUSD: образование волны Вульфа, дивергенция MACD, пробой линии тренда и ретест этой же линии. Таким образом, в момент, когда цена пробьет линию se1 — se3 и опуститься чуть ниже, нужно установить отложенный ордер Sell Limit на линии тренда (ориентировочно, в районе 1,3480) и рассчитывать на профит, как минимум, 160 пунктов, а если волна Вульфа отработает «по полной программе» — то и на профит около 500 пунктов. Но лучше не рисковать и закрыть часть сделки на линии se2 — se4 волны Вульфа, а остальную часть сделки перевести в безубыток, или использовать важные уровни Фибоначчи для расстановки целей по взятию профита.

    Заключение.

    Использование дивергенции как важного подтверждающего сигнала при графическом анализе в терминале МетаТрейдер 4 (не забывайте — только в совокупности с другими сигналами!) позволит Вам торговать на более высоком профессиональном уровне.

    Ну а рассмотренный выше пример с использованием дивергенции, как одного из сигналов для входа в сделку, поможет Вам понять принципы торговли по графическому анализу в терминале МТ4. И кстати — результаты разобранной ситуации Вы сможете узнать немного позже, просмотрев историю валютной пары EURUSD и оценив, насколько верными оказались наши рассуждения.

    P. S. Обратите внимание на лучший индикатор для определения дивергенций под названием Divergence Panel .

    дивергенция

    Дивергенция – это несоответствие между ценой и техническим индикатором.

    Дивергенция — это относительно субъективный тип торговых сигналов. Дивергенцию просто обнаружить задним числом, но всегда очень сложно увидеть во время развертывания [1].

    Торговые системы, основанные на дивергениях, достаточно сложно просчитывать.

    В классическом техническом анализе, дивергенция определяется как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены.
    Наиболее распространенный вид дивергенции – правильная, которая по сути является моделью разворота.

    Дивергенции можно наблюдать между ценой и такими индикаторами как RSI, MACD, DMI.

    На мощном тренде, дивергенции, как правило, дают много ложных сигналов, поэтому Лукас и Лебо [1] считают, что сигналы дивергенции на трендовых рынках против тренда должны быть проигнорированы.

    Дивергенции опасны тем, что, используя их, вы пытаетесь поймать максимум или минимум, поэтому Лукас и Лебо считают, что дивергенция должна быть подтверждена закрытием или серией закрытий цены в направлении нового тренда.

    Правильная дивергенция – это несоответствие между ценой и индикатором, которое прогнозирует вероятность изменения тренда.

    Критерии правильной дивергенции:

    • Более высокий максимум цены и более низкий максимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда вниз (медвежья дивергенция);
    • Более низкий минимум цены и более высокий минимум индикатора, который прогнозирует разворот тренда вверх (бычья дивергенция).

    Появление правильной дивергенции прогнозирует появление вершины или основания.
    Согласно уровню силы, правильная дивергенция классифицируется по трем типам:

    • Дивергенция «Класса А»
    • Дивергенция «Класса В»
    • Дивергенция «Класса С»

    Дивергенция «Класса А»
    Этот тип дивергенции является самым сильным и дает наилучшие сигналы на вход в сделку, а также прогнозирует резкий и значительный разворот тренда.


    Критерии дивергенции «Класса А»:
    Медвежья дивергенция «Класса А» — цена достигает нового максимума, а индикатор достигает более низкого максимума.
    Бычья дивергенция «Класса А» — цена достигает нового минимума, а индикатор достигает более высокого минимума.



    Дивергенция «Класса В»
    Этот тип дивергенции является более слабым и прогнозирует постепенный разворот тренда. Для открытия сделки по данному типу дивергенции, необходимо получить дополнительный сигнал.


    Критерии дивергенции «Класса В»:
    Медвежья дивергенция «Класса В» — цена формирует двойную вершину, а индикатор достигает более низкого максимума.
    Бычья дивергенция «Класса В» — цена формирует двойное дно, а индикатор достигает более высокого минимума.



    Дивергенция «Класса С»
    Этот тип дивергенции является самым слабым и как правило формируется на изменчивом рынке. Данный тип дивергенции необходимо игнорировать.


    Критерии дивергенции «Класса С»:
    Медвежья дивергенция «Класса С» — цена формирует более высокий максимум, а индикатор формирует двойную вершину.
    Бычья дивергенция «Класса С» — цена формирует более низкий минимум, а индикатор формирует двойное дно.

    Ложная дивергенция для Форекс

    Дивергенция и конвергенция на Форекс. Сигналы стохастика

    Здравствуйте, уважаемые читатели блога Форекс трейдера profitov.net. В данной статье рассмотрим сигнал, который считается одним из самых сильных сигналов в техническом анализе – конвергенция и дивергенция стохастика.

    Это продолжение статьи о стохастике осцилляторе. Предыдущая часть – Как настроить стохастик осциллятор

    Сигналы стохастика

    Основных типов сигналов, подаваемых индикатором, два: Перекупленность и перепроданность – первый, конвергенция и дивергенция – второй.

    1. Перекупленность и перепроданность. Когда линии индикатора входят в соответствующую зону, это дает основание полагать, что вероятен скорый разворот цены. Сигнал на продажи поступает, когда линии вошли в зону перекупленности, а затем начали снижение и пересекли уровень перекупленности сверху вниз, при этом красная пунктирная линия %D должна пересечь сплошную %K. Сигнал на покупки поступает, когда индикатор стохастик находится в зоне перепроданности, а затем начал повышаться и пересек уровень перепроданности снизу вверх, при этом пунктирная линия %D должна пересечь сплошную %K.
    2. Дивергенция и конвергенция. Дивергенция стохастика – расхождение. Периодически на графике можно увидеть следующее: цена движется в вверх, а индикатор движется в противоположную сторону. Это выглядит вот так: То есть происходящее на графике и в окне индикатора противоречит друг другу, цена демонстрирует новые максимумы, а индикатор начал снижение. Это и есть дивергенция, расхождение. Дивергенция стохастика является признаком скорого разворота котировок и сигналом на продажи.

    Конвергениця – схождение. По сути то же самое, что и дивергенция стохастика, только наоборот. Цена демонстрирует новые минимумы, а показатели индикатора уже начали рост. Вот как это выглядит на графике:

    Как и дивергенция, конвергенция является сигналом к развороту текущего тренда.

    Однако не стоит сразу входить в рынок, увидев дивергенцию или конвергенцию. Данные сигналы не дают нам четкого понимания, когда именно ожидать разворота, они лишь указывают нам на скорую его высокую вероятность. Поэтому дивергенции и конвергенции стоит использовать в качестве подтверждающих сигналов для своих торговых стратегий, например фигур разворота тренда. Увидели формацию “Голова и плечи“, подтвержденную дивергенцией – открываем ордер по правилам фигуры, это как вариант. Аналогично и с любой другой торговой стратегией.

    Вообще, конвергенции тоже часто называют дивергенциями. Это не то, чтобы ошибка, просто так прижилось, что слово дивергенция полюбилось всем больше. Я и сам предпочитаю использовать только это название, в том числе и для обозначения конвергенции. И действительно, принципиальной разницы нет, ведь оба данных сигнала говорят нам о развороте котировок.

    Дивергенция Форекс: виды и примеры

    Профессиональному трейдеру умение распознать дивергенцию на графике так же важны, как умение обозначить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления , уровни Фибоначчи , а также знание, как определить тренд .
    Итак дивергенция является сигналом того, как может повести себя рынок в ближайшее время. Перед разворотом рынок достигает своего пика и дает нам знать, что запас сил для дальнейшего движения в том же направлении иссяк.

    Близкими словами дивергенции есть:изменение направления, отклонение, расхождение и разногласие.
    Самое замечательное в дивергенции – так это покупка на дне или продажа на пике. Риск очень мал в сравнении с потенциальной прибылью. А для торговли это то, что нужно!

    Во время трейдинга на рынке форекс явление дивергенции отображается в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены».
    Дивергенцию отображают такие индикаторы как MACD , осциллятор стохастик и RSI.
    Для того чтобы выявить дивергенцию, нужно смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора.
    Как известно, рынок движется вверх или вниз. Индикатор строго следует за движением цены. Если рынок движется вверх, индикатор также движется вверх. Когда рынок вырисовывает более высокий максимум, индикатор также вырисовывает более высокий максимум.

    Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум, а индикатор, который строго следует за ним, не отображает этот высокий максимум, а вместо этого показывает более низкий максимум! Это указывает на то, что рынок ослабел и что есть большая вероятность того, что в ближайшее время цена может развернуться. Это может коррекция или разворот рынка.

    Дивергенция в приведенном выше примере, называется классической «медвежьей» дивергенцией.
    Аналогичная ситуация может появляться и на падающем рынке. Если рынок обозначает более низкие минимумы, индикатор также отображает более низкие минимумы. При наличии расхождения между графиком цены и индикатором предполагается возможное изменение направления. (См. рисунок ниже)

    Дивергенция, описанная выше, называется классической «бычьей» дивергенцией. Термин «бычья» относится к направлению графика цены, в котором пойдет рынок после дивергенции.

    • «Бычья», если рынок идет вниз, значит затем будет идти вверх.
    • «Медвежья», если рынок идет вверх значит затем пойдет вниз.

    Виды дивергенции

    1. Классическая или обычная дивергенция
    2. Скрытая дивергенция
    3. Расширенная дивергенция

    Классическая или обычная дивергенция является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда .
    Скрытая дивергенция известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.
    Расширенная дивергенция является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.
    Дивергенция случается не так часто, однако, если это происходит, то обратите на это внимание. Классическая дивергенция поможет вам взять с рынка существенную прибыль, так как Вы войдете в самом зарождении тренда. Скрытая дивергенция поможет оставаться в направлении тренда дольше и взять профит больше, чем запланировано, так как укажет, что тренд продолжается.

    Классическая дивергенция

    Обычная дивергенция является одним из видов дивергенции, который сигнализирует на возможный разворот цены на рынке форекс и может являться сигналом для открытия длинной (покупки) или короткой (продажи) позиции.

    • Классическая медвежья дивергенция указывает на то, что цена собирается пойти вниз, будьте готовы к продаже.
    • Классическая бычья дивергенция указывает на то, что на график цены собирается пойти вверх, будьте готовы к покупке.

    Классическая медвежья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены второй пик выше предыдущего, а на индикаторе второй пик ниже предыдущего. Если провести линии между пиками, то на графике она направлена вверх, на индикаторе – вниз. Это сигнал к возможному нисходящему движению, который можно использовать для открытия позиции на продажу.

    Классическая бычья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены вторая впадина ниже предыдущей, а на индикаторе вторая впадина выше предыдущей. Если провести линии между впадинами, то на графике она направлена вниз, на индикаторе – вверх. Это сигнал к возможному восходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

    Скрытая Дивергенция

    Скрытая дивергенция – это дивергенция, которая является сигналом продолжения тренда и увидеть ее сложнее. Об ее существовании знают очень немногие трейдеры. Подобно обычной дивергенции скрытая дивергенция может являться сигналом к открытию либо длинной, либо короткой позиции.

    • Скрытая медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз.
    • Скрытая бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх.

    Скрытая медвежья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены второй пик ниже предыдущего, а на индикаторе второй пик выше предыдущего. Если провести линии между пиками, то на графике она направлена вниз, на индикаторе – вверх. Это сигнал к возможному продолжению нисходящего движения, который мы можем использовать для открытия позиции на продажу.
    Скрытая медвежья дивергенция

    Скрытая бычья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены вторая впадина выше предыдущей, а на индикаторе вторая впадина ниже предыдущей. Если провести линии между впадинами, то на графике она направлена вверх, на индикаторе – вниз. Это сигнал к возможному продолжению восходящего движения, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

    Скрытую дивергенцию иногда сравнивают с катапультой. Смысл в том, что индикатор выступает в роли катапульты – после небольшой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он двигался ранее. Индикатор отображает небольшой откат. Это хороший сигнал для входа в рынок.

    Расширенная дивергенция

    Расширенная дивергенция похожа на обычную дивергенцию, однако в этом случае график движения цены вырисовывает фигуру, очень похожую на двойную вершину или двойное дно. Наряду с тем, что вторая вершина (или дно) на графике цены находится на том же уровне или немного выше/ниже, что и первая, индикатор же вырисовывает второй максимум (или минимум) на другом уровне, который значительно выше или ниже. Эта расширенная интерпретация поведения рынка указывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.
    Вы увидите ее всякий раз в нижней части мощного движении рынка, в тот момент, когда рынок начинает задумываться о приостановке своего движения. Вместо того чтобы поменять направление на противоположное и вместо того, чтобы сформировать фигуру консолидации, рынок продолжит движение в том же направлении.

    • Расширенная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз – время продавать.
    • Расширенная бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх – время покупать.

    Расширенная медвежья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены второй пик на уровне предыдущего, а на индикаторе второй пик существенно ниже предыдущего. Если провести линии между пиками, то на графике она будет ровная, на индикаторе – вниз. Это сигнал к возможному продолжению нисходящего движения, который мы можем использовать для открытия позиции на продажу.

    Расширенная бычья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены вторая впадина на уровне предыдущей, а на индикаторе вторая впадина существенно выше предыдущей. Если провести линии между впадинами, то на графике она будет ровная, на индикаторе – вверх. Это сигнал к возможному продолжению восходящего движения, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

    Важно знать:

    • Впадины и пики на графике и индикаторе должны находиться в одном и том же временном промежутке. Например, если пик на графике цены на 4 часовом графике приходится на 12-00, то и пик на индикаторе тоже должен быть на 12-00.
    • Дивергенция подтверждается только в том случае, если склон линии, соединяющей вершины/низы индикатора, отличается от направления склона линии, которая соединяет ценовые вершины/низы. Склон должен быть одним из следующих: Восходящий (возрастающий), Нисходящий (убывающий), Плоский.
    • Если Вы определили дивергенцию, однако цена уже развернулась и двигалась в определенном направлении какое-то время, то дивергенцию следует считать отработанной. В этот раз «пароход уплыл». Все, что можно сделать в таком случае – ждать формирования другой волны вершин/низов и тогда начинать выявление дивергенции сначала.
    • Дивергенция на продолжительных тайм-фреймах более точна. Меньше ложных сигналов. Вы также получаете и меньше сигналов, однако потенциал для прибыли огромен. Дивергенция на небольших тайм-фреймах случается чаще, но ее сигналы не так надежны. Мы рекомендуем искать дивергенцию на часовом графике или выше. Некоторые трейдеры используют этот инструмент на 15-минутных графиках или даже на еще меньших. Однако на этих тайм-фреймах достаточно много шума, так что лучше на них не работать.

    Для облегчения предлагаем скачать индикатор Divirgence Panel, который может автоматически находить образование дивергкнции на всех валютных парах и выводить все данные в едином окне панели.

    Заключение

    Дивергенция на форекс возникает постоянно и является одним из самых мощных элементов технического анализа, который нельзя не учитывать. Однако увидеть дивергенцию на рабочем графике не так просто. Помочь в этом может приходящий со временем опыт.
    Естественно, не стоит опираться на одну лишь дивергенцию при открытии позиции на форекс. Следует учитывать сигналы других индикаторов, сетапы Price Action , уровни поддержки/сопротивления. Также весьма опасно торговать против дивергенции. Если Вы не уверены в какую сторону нужно вести торговлю, то оставайтесь вне рынка.

    ТС Кучера С. (sk-fx) Секреты дивергенции

    Секреты дивергенции

    В. Сперандео. —«Мы можем видеть то, что случится в будущем, по
    событиям прошлого, если знаем, как смотреть».

    Мышление основано на представлениях и убеждениях…
    Представление (воображение) — это модель реальности. Немногие осознают
    собственные представления, чаще принимаются чужие представления, так как
    убеждают, что именно они, — правильные.
    Трейдер не может торговать, исходя из
    рынка. Он может торговать, исходя только из своих представлений о рынке, а
    эти представления зависят от качества накопленных знаний и опыта.

    Часто можно встретить заявления, что тот или иной индикатор генерирует много
    ложных сигналов (чужое представление). Начнем с того, что индикаторы никогда не врут. Они
    генерируют сигналы согласно
    заложенному в них алгоритму. И заявления, что какой-то индикатор выдает много
    ложных сигналов, являются плодом воображения пользователей, не удосуживающихся
    изучить и понять работу того или иного индикатора. Любые применяемые индикаторы
    нужно знать, понимать и чувствовать их динамику не хуже, чем знать. Другое дело, когда, согласно
    применяемой методики торговли, нужно или не нужно реагировать на эти сигналы. На
    каждом тайм-фрейме в каждой волновой структуре есть сигналы коррекции. И на
    Н1, например, нет смысла реагировать на сигналы коррекции внутри волновой
    структуры минутного ТФ.

    Направление ценового движения на рынке зависит от психологического настроения
    рынка (толпы), т.е движение цены есть отражение сложившегося на данный момент мнения (настроения)
    участников рынка, что выражается в изменении соотношения спроса/предложения.

    Если у нас будет инструмент измерения настроения рынка
    (т.е. соотношения спроса/предложения),
    мы будем знать будущее направление ценового движения.
    Таким инструментом
    являются сигналы осцилляторов, определенным образом отображающие
    изменения волновых рыночных процессов с учетом таких свойств рынка,
    как инерционность и саморегулируемость.

    Осцилляторы могут генерировать несколько видов сигналов.

    Нужно только обеспечить необходимую
    точность измерения этих сигналов, изучить свойства процесса их генерации и
    особенности исполнения этих сигналов на текущем рынке.

    Цель данного
    исследования, — сигналы дивергенции (конвергенции).

    Дивергенция. Конвергенция. (Расхождение. Схождение.)

    Цель, — показать особенности сигналов дивергенции (конвергенции), нигде в
    литературе не описанные.

    Дивергенция (расхождение) и конвергенция
    (схождение) — ситуация, когда темп движения цены
    в волновой структуре и (при этом) темп изменения значений технических
    индикаторов не совпадают (отличаются).

    Виды сигналов дивергенции (конвергенции)

    Все учебники обходятся констатацией двух видов несовпадения
    темпов движения цены и значений индикатора, так как цель учебника, — показать
    суть процесса, а не анализировать все возможные варианты.
    Для реализации
    всех возможностей сигналов (в том числе и лучшего их понимания) к
    известным двум классическим видам дивергенции/конвергенции против тренда
    необходимо добавить два вида дивергенции/конвергенции по тренду, так как сигналы
    генерируются абсолютно одинаково (равнозначно) не только в классическом варианте
    (против тренда), но и в противоположном направлении (по тренду). Эта идея в упрощенном

    виде известна у разных авторов под
    термином «скрытая дивергенция», однако никто не работал с точными индикаторами
    дивергенции и, тем более, не исследовал и не описал свойств
    сигналов дивергенции/конвергенции.
    Таким образом рассматривать нужно не два,
    а четыре равноправных вида сигналов, — сигналы дивергенции (или
    конвергенции) против тренда (классические первые два графика- пунктирные линии)
    и сигналы дивергенции (или конвергенции) по тренду (последние два графика —
    белые линии).
    В первых двух вариантах будущее направление ценового графика
    совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции на индикаторе, т.е. направлено против
    тренда (сигналы против тренда).
    В последних двух вариантах
    будущее направление ценового графика совпадает с направлением линии дивергенции/конвергенции
    на ценовом графике, т.е. направлено по тренду (сигналы по
    тренду).

    Из этих рисунков явствует, что на бычьем (восходящем) тренде оба сигнала (против
    тренда и по тренду) являются дивергенцией
    (рисунки 1 и 4).
    На
    медвежьем (нисходящем) тренде оба сигнала (против тренда и по тренду) являются
    конвергенцией
    (рисунки 2 и 3).

    Бычье расхождение (дивергенция) возникает тогда, когда цена
    достигает новых максимумов, а на индикаторе не удается достичь новых максимумов
    .

    Медвежье расхождение (дивергенция) — цена не достигла
    нового минимума, а на индикаторе достигнут новый минимум.
    Медвежье схождение
    (конвергенция) образуется, если цена достигает новых минимумов, а на
    индикаторе — не достигает
    .
    Бычье схождение (конвергенция) —
    цена не достигла нового максимума, а на индикаторе достигнут новый максимум.

    Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном (сигнал
    опережающий) изменении направления
    движения ценового графика относительно того направления, которое предшествовало
    сигналу дивергенции (или конвергенции), а на истории — об изменении направления
    движения ценового графика
    (сигнал исполнился).

    Т.е. сигнал и дивергенции, и конвергенции, — опережающий сигнал
    вероятного изменения текущего направления ценового графика.

    сигнал о развороте бычьего тренда,либо о его временном затухании

    сигнал о развороте медвежьего тренда, либо о его временном
    затухании

    сигнал о развороте бычьего направления в нисходящем тренде или его временном затухании

    сигнал о развороте медвежьего направления в восходящем
    тренде или его временном затухании

    Бычье расхождение (дивергенция) возникает тогда, когда цена
    достигает новых максимумов, а на индикаторе не удается достичь новых максимумов
    .

    Медвежье расхождение (дивергенция) — цена не достигла
    нового минимума, а на индикаторе достигнут новый минимум.
    Медвежье схождение
    (конвергенция) образуется, если цена достигает новых минимумов, а на
    индикаторе — не достигает
    .
    Бычье схождение (конвергенция) —
    цена не достигла нового максимума, а на индикаторе достигнут новый максимум.

    Все четыре сигнала предупреждают на текущей цене о возможном (сигнал
    опережающий) изменении направления
    движения ценового графика относительно того направления, которое предшествовало
    сигналу дивергенции (или конвергенции), а на истории — об изменении направления
    движения ценового графика
    (сигнал исполнился).

    Т.е. сигнал и дивергенции, и конвергенции, — опережающий сигнал
    вероятного изменения текущего направления ценового графика.
    Весьма чувствительными и точными индикаторами
    дивергенции являются OsMA и
    MACD . Аналогичные функции могут выполнять и другие осцилляторы (к примеру TR2).
    TR2 является осциллятором MACD
    на адаптивных скользящих средних индекса базовой валюты валютной пары. Преимущества у MACD,
    — он более линейный относительно цены и с ним, в сопоставлении с ценой, легче
    прогнозирование будущей ценовой ситуации.

    Вместе четыре вида сигналов дивергенции (конвергенции) в совокупности с точными
    индикаторами дивергенции TR2 или MACD_H (в МТ 4 — OsMA) позволили довольно удачно
    (для периода 2004—2007 г.)
    классический волновой анализ перевести на качественно новую ступень, что я и
    назвал «осцилляторно-волновой анализ» (термин мой) (см. ст. «Разворот») и
    выделил такой анализ в отдельный вид, — осцилляторно-волновой анализ (с
    целью в дальнейшем полностью отказаться от такого понятия, как волновой анализ).

    Реальная система SK-FX использует только
    объективные
    сигналы рынка, т.е вообще не использует волновой анализ в любом
    виде из-за
    его субъективности.

    Идеальные сигналы. (Сигналы по тренду).

    Такой подход позволяет получить также качественно новые точные
    сигналы по тренду, — «идеальные» сигналы для
    входа или добавления позиции.

    Примеры для понимания двух последних видов дивергенции по тренду.
    (Важно).
    (Текстовые комментарии
    относятся к графикам ниже текста).

    На рис.1 (ниже) 5-волновая медвежья структура. Отмечен сигнал конвергенции по
    тренду (бычье схождение (конвергенция) на медвежьем тренде — аналог третьего
    (выше) рисунка),
    являющийся «идеальным» для добавления позиции после 4-й волны. (Методика
    определения точных моментов разворотов будет показана ниже). Подобные сигналы
    наверняка были на младших фреймах для добавления позиций по третьей волне, и
    т.д…

    На рис.2 бычья структура. Отмечены сигналы дивергенции по тренду
    (зеленым цветом, медвежье расхождение на бычьем тренде -аналог четвертого
    (выше) рисунка), а также аналогичный сигнал белым цветом (на такую разновидность вы
    могли не обратить внимания). Оба сигнала — «идеальные» для добавления
    позиции.

    Подобные сигналы присутствуют на любом тайм-фрейме.

    (Не обращается внимание на классические сигналы первых двух видов, — просто не
    о них речь).

    Три варианта ситуаций с сигналами по тренду:
    На первом рисунке
    сигнал конвергенции по тренду — идеальный сигнал (желтые линии), — привычная
    ситуация.
    На втором дивергенция по треду (зеленые линии), — тоже привычная. А сигнал
    дивергенции по тренду (белые линии), — менее привычная ситуация. Здесь
    минимумы значений индикатора, соответствующие минимумам ценового графика,
    находятся по разную сторону нулевой линии индикатора. Т.е. при
    определении сигналов дивергенции (конвергенции) необходимо забыть о
    существовании нулевой линии индикатора
    (если она есть) и ориентироваться только на
    значения цены и индикатора.

    На третьем рис., — совсем непривычная ситуация. Но по
    определению, — это тоже сигналы по тренду на нисходящем тренде- конвергенция
    (желтые линии) и сигналы по тренду на восходящем тренде — дивергенция (голубые
    линии) (их там несколько) и они должны выполняться (и выполнились).

    Чтобы легче ориентироваться, желательно

    использовать линейный график
    индикатора дивергенции.

    Т.е. сопоставление экстремумов
    ценового графика и графика индикаторов проводится без учета нулевой линии
    индикатора дивергенции
    .

    Примечание: при чтении не обращать особого внимания на стрелки индикатора
    дивергенции, — индикатор многих сигналов «не знает».

    Сигналы дивергенции в одном и том же тренде (восходящем) могут быть сигналами и
    по тренду (фиолетовые линии) и против тренда (желтые линии).

    Lp align=»left»>То же относится и к сигналам конвергенции (на нисходящем тренде). Сигналы конвергенции по
    тренду (желтые линии) и против тренда (фиолетовые линии).

    Определение момента начала формирования сигнала дивергенции
    (конвергенции).

    (в классическом представлении)

    Будет ли возможно формирование сигнала дивергенции (конвергенции),
    видно визуально заранее по соотношению значений на графике цены и на графике
    индикатора.

    Если формируется сигнал дивергенции против
    тренда, то этот процесс начинается в момент пробития ценой предыдущего максимума
    цены.
    Если формируется сигнал дивергенции по тренду, то этот процесс
    начинается в момент пробития предыдущего минимума значения индикатора.
    Если
    формируется сигнал конвергенции против тренда, то этот процесс начинается в
    момент пробития предыдущего минимума цены.
    Если формируется сигнал
    конвергенции по тренду, то этот процесс начинается в момент пробития предыдущего
    максимума значения индикатора.
    Более подробно смотреть «Генерация и
    исполнение сигналов дивергенции»
    .

    Общая и локальная дивергенция (конвергенция)

    Чтобы повысить чувствительность и точность сигналов, я придал более «тонкое»
    значение сигналам дивергенции (конвергенции), — ввел понятия общей и
    локальной дивергенции (конвергенции). Под термином «общая» понимается то, что
    известно всем, — дивергенция (конвергенция) между волновыми структурами в
    тренде (волнами в волновой структуре).
    Под термином «локальная» понимается
    дивергенция (конвергенция) между последними
    волнами одной иерархии в волновой структуре [т.е. в конце самой тонкой волновой структуры (в конце
    последней волны)] на любом тайм-фрейме.

    Локальная дивергенция (конвергенция) между волновыми структурами предупреждает
    об окончании последней волновой структуры.

    Поскольку
    дивергенция (конвергенция) между последними законченными структурами является
    локальной, ей не обязательно нужны дополнительные локальные сигналы на этом фрейме.
    Окончание волновой структуры
    подтверждается разворотным сигналом на младшем тайм-фрейме (локальной
    дивергенцией (конвергенцией) или другим разворотным сигналом).

    Локальная дивергенция (конвергенция) (начало её исполнения) всегда является точным

    (в масштабах тайм-фрейма) моментом разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме.

    Инструментом,
    способным реализовать режим такой повышенной точности (генерация «идеальных»
    сигналов и сигналов локальной дивергенции (конвергенции)), являются осцилляторы
    на алгоритме MACD (линейные относительно цены). Могут применяться и другие индикаторы

    дивергенции с аналогичной точностью. (Могут применяться индикаторы не только в виде
    гистограммы, но и в линейном (предпочтительно) варианте).

    Мои исследования
    сигналов дивергенции/конвергенции позволили максимально эффективно использовать возможности

    этих осцилляторов (и других), а исследования взаимодействия сигналов дивергенции/конвергенции

    различных тайм-фреймов позволили выработать методику точного определения момента разворота на
    любом тайм-фрейме.

    В реальной системе SK-FX на первом этапе её развития в качестве основного
    индикатора дивергенции (конвергенции) использовался осциллятор
    TR2 — MACD на
    адаптивных скользящих средних. Правила работы по его сигналам показаны на графике ниже.

    Сигналы разворотов тренда или на коррекцию:

    — дивергенция
    (конвергенция) его линий относительно ценового графика;

    — отражение от границы окна при достижении линиями индикатора границы окна;

    — локальный
    дисбаланс рынка (выброс значения индикатора против тренда) — сигнал продолжения
    ценового движения по тренду после окончания коррекции;

    — локальный
    дисбаланс рынка (выброс значения индикатора по новому тренду) — сигнал
    серьёзного разворота тренда;

    — фазовый сигнал против тренда и по тренду (см. «Фазовый сигнал»).

    P.S. Различать выброс значения индикатора дивергенции
    по тренду и против тренда (см. «Выброс против тренда»).

    Недокументированные особенности индикаторов дивергенции см. « Выброс
    против тренда «, «Фазовый
    сигнал «
    и „ Отражение индикатора короткого тренда“
    .

    При неясной ситуации на тайм-фрейме она уточняется на младшем (ситуация на Н4 (в
    овале) уточняется на Н1 (в овале)).

    Видно, что на графике индикатора требуется трендовая индикация.

    Формирующиеся сигналы дивергенции/конвергенции

    Дивергенция (конвергенция), — сигнал
    опережающий и не является сигналом разворота на текущей цене.

    Это формирующийся сигнал будущего
    разворота
    (поэтому не может подтверждать разворот).
    Разворот на любом ТФ подтверждается началом исполнения сигнала Д/К на младшем

    тайм-фрейме,
    который, в свою очередь, подтверждается началом исполнения на еще младшем
    тайм-фрейме
    , и .т.д. (см. приведенный выше график и ст. „Фрактальные связи“).
    Т.е.генерация опережающих сигналов дивергенции / конвергенции

    начинается с более старших
    ТФ, а исполнение начинается

    с самых младших ТФ.

    От начала генерации сигнала Д/К до начала его исполнения может пройти от
    одного
    (часто) до трех (редко) баров.

    Сигнал дивергенции (конвергенции) является сигналом разворота только на истории,
    где он уже начал исполняться или исполнился. На графике выше на текущей цене
    сигнал конвергенции выполняется, предыдущие сигналы выполнены.

    Иллюстрация вышесказанного о сигнале на текущей цене: — В отмеченной ниже точке
    на Н4 есть конвергенция, но
    ещё нет разворота (нет подтверждения исполнением на более младших ТФ, отмеченные
    точки наН1, М30), но он обязательно исполнится (и, как видно, исполнился
    позже). Т.е. в этой точке сигнал

    Отсюда следует, что определять сигналы разворота по наличию дивергенции (или конвергенции)

    при развивающемся ценовом движении (см. ст. „Исполнение сигнала старшего ТФ“)

    преждевременно (ниже левый график), так как цена может преодолеть прежний экстремум

    (например, разворот предыдущего движения или третья волна), относительно которого происходило

    сравнение (см. „Генерация и исполнение…“), и формирующийся сигнал
    отменится (правый график), если отрабатывается сигнал старшего тайм-фрейма
    данном случае Daily или Weekly).
    На преждевременность указывают трендовые индикаторы
    обоих окон индикаторов
    и ситуация на старшем
    тайм-фрейме. (Даже на правом графике движение вверх, согласно
    трендовым индикаторам, ещё продолжится).

    (Многие начинают искать вход против тренда в начале генерации сигнала
    дивергенции/конвергенции, забывая, что, в общем, это не сигнал разворота, а
    опережающий сигнал будущего разворота. Обычно на истории сигналы выглядят красиво, так как
    они зафиксированы не в момент начала их генерации, а в момент начала их
    исполнения).

    С формировавшиеся сигналы дивергенции/конвергенции никогда не бывают
    ложными и обязательно выполняются в волновой структуре, в которой они
    сгенерированы.
    Ложной может быть их неверная интерпретация
    (толкование).

    Примеры локальной (желтые линии) и общей дивергенции/конвергенции.

    Сигнал локальной дивергенции с учетом волнового
    или трендового анализа
    (последняя волна) всегда является точным моментом значимого разворота в масштабах тайм-фрейма.
    (Т.е. с учетом
    трендового анализа — точным моментом начала исполнения сигнала старшего тайм-фрейма).

    Инструментом увеличения разрешающей способности для старшего тайм-фрейма
    являются младшие тайм-фреймы.

    Оба сигнала дивергенции на Н4 сгенерированы на
    законченных волновых структурах одной иерархии. Оба подтверждены исполнением на младших

    На Н1 есть локальная конвергенция на нисходящей структуре и локальная
    дивергенция на восходящей структуре (синие линии), подтверждающие и уточняющие
    сигналы старшего тайм-фрейма. Сигнал конвергенции на Н1 (красные линии) не является
    локальным, так как сгенерирован на незаконченной волновой структуре и является
    только сигналом внутренней коррекции.

    На М30 есть новые локальные сигналы дивергенции и конвергенции, подтверждающие
    сигналы старшего тайм-фрейма и более тонко информирующие о предстоящей ситуации
    на рынке.
    Сигналы младших тайм-фреймов (М15, М5, М1) сгенерируют еще более точные сигналы.

    Опережающими сигналами необходимости разворота могут быть не только
    сигналы дивергенции/конвергенции (см. ст. „Отражение индикатора
    короткого тренда“, „Выброс против тренда“, „Фазовый сигнал“,
    „Динамическая индикация“ и другие)

    Фазовый сигнал.

    Нередко на развороте тренда на индикаторе дивергенции формируется
    комплексный сигнал (назовём его „Фазовый“, — на Н1 в зеленых овалах),
    представляющий собой локальный дисбаланс рынка (выброс значения индикатора дивергенции

    против тренда, требующий продолжения ценового движения по тренду (см.»Выброс против
    тренда»)), движение по тренду
    выполняется, формируя первую волну консолидации на линии индикатора дивергенции.
    При этом быстро формируется обратный (против тренда) сигнал (конвергенция на
    нисходящем тренде, дивергенция на восходящем), при выполнении которого
    образуется вторая волна консолидации на линии индикатора дивергенции. По
    окончании второй волны консолидации генерируется очередной сигнал разворота по
    тренду, выполнение которого формирует третью волну консолидации на линии
    индикатора. При этом генерируется очередной сигнал против тренда и тренд
    разворачивается. На графике ниже три таких разворота.

    При фазовом сигнале на
    данном ТФ обязательно должен быть сигнал разворота на более старшем ТФ системы SK-FX.

    Т.е. фазовый сигнал представляет собой двойную (редко тройную) дивергенцию на
    восходящем тренде или двойную (редко тройную) конвергенцию на нисходящем тренде. (См.
    ст.
    «Фазовый сигнал»).

    Ошибка классической интерпретации сигналов дивергенции/конвергенции

    Классы дивергенции (конвергенции) по общепринятой классификации
    в классическом теханализе.

    Значимость
    сигналов дивергенции (конвергенции) зависит не от внешнего вида
    (формы) этих сигналов, а от места их генерации в
    волновой структуре. Удивительно, что за несколько десятилетий на это не
    обратили внимания.

    О выполненной и сломанной дивергенции.

    Почему-то многие считают, что по сигналу дивергенции/конвергенции развернуться
    должен именно тренд. Не развернуться, например на внутриструктурную коррекцию, а
    именно развернуться должен тренд. А если по сигналу дивергенции выполнена
    коррекция и тренд продолжил движение в прежнем направлении, то дивергенция, мол,
    «ложная» или «сломана».
    Недоразумение возникает из-за
    отсутствия определения понятия «выполненная и „сломанная“ дивергенция.
    Любой
    термин, во избежание разночтения, должен иметь однозначное
    определение.
    Сформулируем определение:

    сигнал дивергенции (или
    конвергенции) выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в
    сторону, определенную этим сигналом.

    Направление движения может быть как в
    противоположном предшествующему направлении, так и в горизонтальном (флет).
    При
    таком подходе отпадает само понятие „сломанной“ дивергенции, а вместе с ним и
    недоразумение.

    Сигнал дивергенции (или конвергенции) на текущей цене является только
    опережающим сигналом будущего изменения
    направления ценового движения и не несет никакой информации ни о
    продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления
    этого движения.

    На эти вопросы может ответить трендовый анализ и (или) ранг тайм-фрейма, на котором сгенерирован сигнал.

    Значимость сигналов осцилляторов (дивергенции / конвергенции и
    других)

    Продолжительность ценового движения
    после изменения направления зависит не от амплитуды, типа, формы сигнала дивергенции (конвергенции), а от
    места его генерации в волновой иерархии. Т.е. продолжительность движения в
    направлении сгенерированного сигнала осциллятора будет до
    появления

    любого
    типа сигнала обратного направления в
    волновой структуре, которая корректируется или разворачивается. Все виды
    сигналов, генерируемые осцилляторами, равноправны.
    При
    внутренней коррекции в волновой структуре считать, что сигналы начала и
    окончания коррекции сгенерированы в волновой структуре, рангом ниже.
    Сигнал
    может быть сгенерирован не только в конце волновой структуры, но и в конце любых
    её подструктур.
    Сигнал дивергенции (конвергенции) для разворота на коррекцию
    внутри незаконченной волновой структуры и сигнал дивергенции
    (конвергенции) на разворот законченной волновой структуры идентичны, а
    значимость этих сигналов разная и определяется ещё и наличием или отсутствием
    сигнала разворота на более старшем ТФ.
    Дело трейдера, реагировать на промежуточные
    сигналы внутренней коррекции в волновой структуре или не реагировать.

    Фильтрация сигналов дивергенции (конвергенции)

    Действие фильтра. Трендовые индикаторы. (См.
    „Тренд и трендовые индикаторы“, „Длинный тренд“, „Верить своим глазам“ и др.).

    Фильтрацией называется процесс изменения
    частотного спектра сигнала в некотором желаемом направлении. Этот процесс может
    привести к усилению или ослаблению частотных составляющих в некотором диапазоне
    частот, к подавлению или выделению какой-нибудь конкретной частотной
    составляющей.
    Т.е. фильтры имеют передаточную функцию, коэффициент передачи
    которой зависит от частоты.
    Все индикаторы, применяемые в техническом анализе
    (кроме не зависящих от частотного спектра, — например, Pivot)
    являются полосовыми фильтрами, в которых полоса
    выделяемых частот является функцией параметров индикаторов.

    Трендовые индикаторы, — это полосовые фильтры
    нижней части спектра частот ценового сигнала.(высокочастотные составляющие
    спектра подавляются).
    Линии АЧХ разнопериодных полосовых фильтров, работающих и по одному
    алгоритму, и по разным, сходятся и пересекаются на переломах тренда.

    Значимые переломы тренда при схождении линий трендовых
    индикаторов вверху/внизу окна индикаторов на любом тайм-фрейме (см.»Синхронность
    сигналов»).
    В качестве
    трендовых фильтров применяются множество скользящих средних, разные
    осцилляторы и более сложные технические инструменты.

    Фильтры используются для увеличения общей прибыльности и/или сокращения общих
    убытков. Если фильтр не удовлетворяет этим требованиям, его нельзя использовать.
    Что хорошего в фильтре, который увеличивает прибыльность на 10 %, но снижает
    количество сделок на 30 %? Что хорошего в фильтре,
    который снижает убытки на 10-20 %, но сокращает прибыльность на 50 %?.

    Задача трендовых фильтров (трендовых индикаторов), — отфильтровать
    малозначимые сигналы в тренде, на которые трейдер может не реагировать.

    Фильтр промежуточных сигналов
    дивергенции/конвергенции
    (на коррекцию) — трендовый
    индикатор.

    Промежуточные сигналы
    дивергенции по тренду и против тренда проигнорированы внутри тренда на основании
    фильтрации трендовыми индикаторами.

    Правило внутренней коррекции (термин
    мой).

    Если одновременно на трех последовательных тайм-фреймах появляется
    сигнал разворота при незаконченной волновой структуре на старшем из
    них, то при исполнении этого сигнала на младшем из них будет минимум три волны коррекции.
    (При законченной
    структуре, — по классике, минимум три волны на тайм-фрейме с законченной структурой).
    (подробнее см. примеры в ст. «Правило внутренней
    коррекции»
    ).

    Многократная дивергенция/конвергенция

    При многократных дивергенциях/конвергенциях каждая из них выполнилась, иначе не было бы
    следующей.
    Сигнал разворота предыдущего тренда вниз (локальная дивергенция),
    — желтые линии.
    На нисходящем тренде Daily 5-кратная конвергенция против
    тренда, 4-кратная конвергенция по тренду , 2-кратная дивергенция
    (светло-голубые линии на ценовом графике).

    На трендовом осцилляторе
    (светло-голубая линия) внизу конвергенция, — тренд разворачивается вверх. Это же
    сигнализирует и классическое «тройное дно».
    Сравнение пиков может быть не
    только над или под нулевой линией индикаторов (фиолетовые линии).
    Абсолютно
    все сигналы дивергенции (конвергенции) выполнились.За каждым из них были
    значительные ценовые движения.
    Переломы тренда при
    схождении линий трендовых индикаторов вверху/внизу окна индикаторов.
    Сигналы
    дивергенции/конвергенции одинаково работают на любом тайм-фрейме. Примеры выше.

    Интерпретация (толкование) сигналов дивергенции.

    Ниже на графике М15 сигналы общей конвергенции — длинные желтые линии,
    фиолетовые, голубые, зеленые и красные (дивергенция) линии. Из них длинные желтые и голубые
    линии -«идеальные» сигналы входа/добавления позиции (сигналы по тренду).
    Короткие желтые
    линии, — сигналы локальной конвергенции и 2 сигнала локальной дивергенции;
    — точные (в пределах тайм-фрейма) моменты разворота.
    Все сигналы
    выполнились.

    Локальная Кратная (двойная) дивергенция
    (или зеркально)

    Часто на такие сигналы не обращают внимания, так как выглядят они по-другому.

    Двойная, — желтая и зеленая линии.

    На левом рисунке симбиоз индикатора дивергенции и
    индикатора тренда, на правом, — сигналы по тренду на нисходящем (конвергенция) и восходящем
    (дивергенция) тренде.

    Взаимодействие индикаторов в системе.

    На графике на всех индикаторах, работающих по совершенно разным алгоритмам,
    дивергенция и ценовой график развернулся вниз. Т.е. все индикаторы в системе
    дополняют и уточняют друг друга (и трендовые, и гистограммные).

    Трендовый индикатор (осциллятор, светло-голубая линия в окне индикаторов)
    часто заранее указывает будущее направление ценового движения. Гистограммный
    индикатор дивергенции точно указывает момент разворота (в масштабах тайм-фрейма).
    На Н4 (текущая цена) выполнена коррекция по сигналу Daily.
    Движение вверх продолжится.

    Линейные относительно цены осцилляторы в первом окне индикаторов
    заранее предупредили дивергенцией о развороте. Трендовый осцилляторный индикатор в
    первом
    окне (голубой) точно (в масштабе тренда) указал момент разворота.
    Т.е. у трендовых индикаторов на
    основе осцилляторов больше преимуществ, — они сопровождают тренд и заранее
    сигнализируют о развороте (с
    опережением). Есть и недостатки, — они высокочувствительные, поэтому плохо
    работают в волатильном тренде. Требуется применение специальных трендовых
    индикаторов, — хорошо сглаживающих и, одновременно, мало запаздывающих (это
    отдельная тема).

    Осцилляторные свойства индикаторов нужно хорошо знать, чтобы не
    обвинять индикаторы в ложности их сигналов.
    Индикаторы тренда, — линии в первом окне.

    Иллюстрация множества сигналов дивергенции (конвергенции) на М30. И все они
    выполнились.

    Логика (механизм) образования
    опережающих сигналов дивергенции / конвергенции.

    Перед чтением обязательно ознакомиться со статьями «Отражение индикатора

    короткого тренда»
    и «Выброс против тренда».

    Восходящий тренд. В главном окне
    М15 две короткие разнопериодные скользящие средние, в окне
    индикаторов их разность (осциллятор
    MACD, тонкая желто-красная линия). Линии, соединяющие соседние вершины ценового графика и
    соответствующие вершины в окне индикатора, при их продолжении вправо расходятся
    (расхождение, — дивергенция). На
    нисходящем тренде каждое окно в отдельности будет зеркальным, — линии, соединяющие
    соседние вершины ценового графика и соответствующие вершины в окне
    индикатора, при их продолжении вправо будут сходиться (схождение, —
    конвергенция).

    Чисто технически (важно) причиной дивергенции / конвергенции является
    инерционность более длинной скользящей средней относительно короткой
    (т.е.
    инерционность рынка) и малая продолжительность
    коротких трендов.
    Короткий тренд,

    движение цены без коррекции
    или с малозаметной коррекцией
    продолжительностью, как правило, от одного до нескольких баров. Т.е.

    короткий тренд, — тренд, короткий по длительности.

    Любой продолжительный тренд состоит из коротких трендов. Причина малой
    продолжительности коротких трендов, — саморегулирование рынка
    (рынок быстро устраняет дисбаланс спроса/предложения).

    В коррекции М15 (график
    ниже) короткая скользящая сильно затормозилась на участке (1-2),
    скорость движения цены и индикатора на развороте упала до нуля
    (скорость, а не значение)
    и при росте цены разность скользящих на участке (2-3)
    не успела достигнуть прежнего экстремума из-за инерционности более
    длинной скользящей средней (она не среагировала или слабо среагировала
    на коррекцию и продолжила движение примерно с

    прежней скоростью) и малой
    продолжительности короткого тренда,
    образовав дивергенцию,
    т.е. сигнал разворота, который и выполнился. От точки

    скользящие средние начинают движение вверх с разной скоростью,
    — короткая с нулевой скорости, длинная примерно с прежней (до коррекции)
    скорости. Учитывая это и короткий тренд, — значение
    MACD не успевает достигнуть своего прежнего экстремума, образуя
    дивергенцию.
    Очень часто (как в данном
    случае) заранее,
    еще до окончания коррекции, визуально
    понятно, что короткий MACD
    после торможения в коррекции своего
    прежнего экстремума не достигнет,
    т.е. это движение будет последним в волновой структуре, образуется
    дивергенция и цена развернется.

    Аналогичная картина на графиках ниже.

    В нисходящем тренде каждое окно в отдельности будет выглядеть
    зеркально. Линии при продолжении вправо сойдутся, — конвергенция.

    Природа сигналов разворота и сигналов продолжения тренда одинакова и для
    коротких, и для длинных индикаторов, разница только в чувствительности
    индикаторов. Каждый из них отображает свою волновую структуру на данном ТФ.

    Технический анализ работает исключительно с графиками и индикаторам
    совершенно безразлично, какой график обрабатывать, — ценовой график или
    график солнечной активности. Т.е. физическая сущность генерации сигналов
    дивергенции/конвергенции никакого отношения к рынку не имеет.

    Опережающие сигналы дивергенции / конвергенции на рынке являются сигналами
    возможного разворота ценового графика только по причине присущей рынку
    групповой психологии (психологии толпы), выражающейся через
    изменение

    На
    рынке во время генерации сигнала дивергенции / конвергенции может быть не только замедление (как обычно объясняют), но и
    ускорение ценового движения, что логично объяснено выше. На всех ТФ ниже сильная
    конвергенция при сильно ускоренном движении вниз и вскоре ожидается разворот
    ценового графика вверх.

    В последней коррекции Н4 сильный выброс TR2
    против тренда, т.е. его короткая скользящая оперативно среагировала на
    коррекцию, а более длинная не среагировала, расстояние между ними
    сильно уменьшилось, что TR2 и отобразил в виде
    выброса против тренда, — сигнал необходимости продолжить движение в
    прежнем направлении, что и выполнилось. Движение вниз скользящие начали
    с разными скоростями, заранее ясно, что TR2
    своего прежнего значения не достигнет, формируется конвергенция.
    Разворот Н4 вверх начнется, когда сигналы разворота будут на всех более
    младших ТФ. На Н1 и М30 на текущей цене сигналы конвергенции тоже формируются. Для точного входа
    отследить сигналы разворота на младших ТФ.

    На графиках есть и выбросы против тренда, и фазовый сигнал, и
    отражение индикатора короткого тренда от границ окон, и конвергенция, и
    дивергенция (на М30).

    Сигналы дивергенции ( конвергенции) на рынке являются
    следствием (отражением) психологии рынка (толпы), т.е это сигналы уже
    сложившегося
    психологического настроения рынка через изменение
    соотношения
    спроса / предложения и потому всегда
    исполняются
    . (Т.е. это заметная разница между текущим состоянием рынка и
    предыдущим, выраженная в ценовом графике). Важность (значимость) сигнала
    дивергенции/конвергенции зависит от места его генерации в волновой иерархии
    (внутри/в конце волновых структур, по тренду, против
    тренда, в горизонтальном канале) и стиля работы трейдера (использовать/не
    использовать коррекции, добавлять/не добавлять позиции, какой тайм-фрейм выбран
    основным для работы).

    Заключение.

    Сигналы дивергенции (конвергенции) генерируются абсолютно одинаково (равноправно) против
    тренда и по тренду.
    Сигналы дивергенции (конвергенции) опережающие.
    Сигналы
    сформировавшейся дивергенции
    (конвергенции) выполняются всегда на любом тайм-фрейме и никогда не бывают ложными. Ложной может
    быть их неверное толкование (интерпретация).
    Сигналы всех классов дивергенции
    (конвергенции) (по классическому анализу) — равнозначны.

    Важно. На текущей
    цене с момента начала генерации сигналов дивергенции (конвергенции)
    до начала момента их исполнения эти сигналы не являются сигналами
    разворота, — это сигналы формирующиеся, т.е. сигналы
    возможного будущего разворота.

    Сигналами разворота они станут в момент начала их исполнения на младших тайм-фреймах.

    Входить в рынок при формирующихся сигналах дивергенции (или конвергенции) при развивающемся ценовом
    движении на более старшем тайм-фрейме, — преждевременно (см.»Генерация и
    исполнение сигналов дивергенции» и «Исполнение сигналов старшего ТФ»).
    Если одновременно на трех
    последовательных
    фреймах появляется сигнал дивергенции (конвергенции) при незаконченной
    волновой структуре
    на старшем из них, то на младшем из них будет минимум три
    волны коррекции.
    При многократных дивергенциях (конвергенциях) каждая из них выполнилась,
    иначе не было бы следующей.

    Сигналы дивергенции/конвергенции не несут никакой информации о продолжительности
    и амплитуде
    предстоящего движения после разворота.
    Значимость сигналов зависит от места их
    генерации в волновой иерархии, что определяется ситуацией на старшем ТФ, или представление
    о значимости сигналов даёт ранг тайм-фрейма, на котором они сгенерированы. На Н1 нет
    смысла реагировать на коррекцию внутри волновой структуры минутного тайм-фрейма, а на
    коррекцию всей структуры может и есть (если профит дорог).
    Фильтрация
    значимости сигналов дивергенции
    (конвергенции), — трендовая индикация (ФНЧ).

    На индикаторах дивергенции могут генерироваться сигналы разворотов тренда или
    на коррекцию:

    — дивергенцией или конвергенцией (общей и/или
    локальной), —
    дивергенция по тренду и против тренда, конвергенция по тренду
    и против тренда — 4 сигнала;

    — отражением осцилляторного индикатора короткого тренда от границ окна;
    (см. «Отражение индикатора короткого тренда»)
    1 сигнал;

    — локальным дисбалансом (выброс значения индикатора против тренда или по
    новому тренду);
    (См. «Выброс против тренда»)
    2 сигнала;

    — фазовым сигналом по тренду и против тренда. (См. «Фазовый
    сигнал»)
    2 сигнала.

    — двойной дивергенцией. (редко)

    Т.е. уже представлено 9
    сигналов из 17-ти, используемых в реал-системе.

    Сигналы дивергенции (конвергенции) работают аналогично и на осцилляторах,
    применяемых в качестве трендовых индикаторов (чувствительность их ниже).

    Эта статья
    вооружает трейдера не на все, но многие случаи рыночной ситуации.

    К статьям по дивергенции в интернете следует подходить
    критически: — подавляющее большинство из них грешат неправильными
    выводами, так как глубокого исследования никто не проводил.

    Просто удивительно, — как сигналы дивергенции (конвергенции), будучи известными
    по форме, оставались так долго неизвестными по своей сути, являясь такими
    информативными.

    Эта статья, — третий шаг в преобразовании рыночной неопределенности в
    закономерность ценового движения.

    Дивергенция и конвергенция в трейдинге — примеры

    Здравствуйте, уважаемые Читатели сайта «AboutCash.ru»! В этой статье раскрывается, что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге, как торговать при появлении конвергенции или дивергенции на графике, а также приведем примеры в которых раскрываются все особенности данных понятий в трейдинге на Форекс.

    Что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге на Форекс

    Конвергенция (англ. — схождение) — это сигнал для покупок, который возникает на графике, когда цена устанавливает новые минимумы, а индикатор не устанавливает их. Таким образом на графиках индикатора и цены происходит схождение, которое сигнализирует о высокой вероятности смены тренда в противоположную сторону.

    Примеры конвергенции и дивергенции

    Для простоты понимания приведем примеры конвергенции и дивергенции в виде рисунков. Давайте подробнее разберем каждый из приведенных примеров.

    Примеры конвергенции

    Наиболее сильным торговым сигналом конвергенции, который сигнализирует о высокой вероятности смены текущего тренда является первый сигнал. На нем ясно видно схождение цены и показателя индикатора, что говорит о возможной смене тенденции на рынке и является прекрасным сигналом для входа на покупки.

    Второй и третий сигналы конвергенции не такие сильные и их следует использовать в трейдинге с высокой осторожностью, а начинающим трейдерам не рекомендуется использовать эти два вида конвергенций.

    Примеры дивергенции

    Сильным торговым сигналом дивергенции, что сигнализирует о вероятности разворота тренда является первый сигнал. Он четко показывает расхождение цены и показателя индикатора, что является прекрасным сигналом для открытия сделок на продажу.

    Для удобства трейдеров, мы собрали все примеры в одном рисунке ниже.

    Как торговать конвергенцию и дивергенцию на Форекс

    Для ведения правильного трейдинга и входа/выхода по данным сигналам, следует придерживаться основных правил, которые отфильтруют ложные торговые сигналы и повысят доходность торговой системы.

    Основные правила для входа и выхода

    1. Сигнал должен быть сильным, как показано на первых рисунках приведенных примеров выше.
    2. Индикатор должен показывать:
      при дивергенции — более 70%;
      при конвергенции — ниже 30%.
    3. Линия тренда должна быть пробита, а цена закрепиться под ней.
    4. Разворот должен произойти на сильном торговом уровне.

    Наличие этих четырёх условий способно повысить качество входов в рынок и доходность торговой стратегии. Тем не менее, кроме указанных условия, каждый трейдер должен дополнительно добавлять фильтры в свою торговую стратегию, постоянно улучшая и совершенствуя её.

    Пример входа по конвергенции

    На приведенном изображении видно как сходятся цена и показатель индикатора RSI, кроме того показатель индикатора находится в зоне перепроданности ниже отметки 30%. Также, видно, что цена отскочила от уровня 1,1300 и закрепилась над трендовой линией. В совокупности данные условия сигнализируют о прекрасной точке для входа на покупки.

    Кроме входа, трейдер может использовать эти сигналы для выхода из текущих открытых позиций на продажи.

    Пример входа по дивергенции

    На приведенном изображении цена и показатель индикатора RSI расходятся, кроме того показатель индикатора находится в зоне перекупленности выше отметки 70%. Также, видно, что цена тестировала уровень 1,1900 и в дальнейшем закрепилась под ним пробив линию тренда и образовав сигнал дивергенции. Вместе все эти условия сигнализируют о сильной точке для входа на продажи.

    Заметим, что кроме входа на продажи, трейдер может использовать сигналы дивергенции для выхода из текущих открытых позиций.

    Рекомендации трейдерам по дивергенции и конвергенции

    Все трейдеры постоянно находятся в процессе становления себя как профессионального трейдера и постоянной доработкой своей торговой стратегии. Многие согласятся, что трейдеры постоянно обучаются на своих ошибках, рекомендациях других профессиональных трейдеров и через прочие источники обучения. Поэтому, важно отметить то, что использование только самих сигналов дивергенции и конвергенции в торговле не приведет к положительным результатам.

    Для более прибыльной торговой деятельности на бирже, трейдерам следует использовать дополнительные фильтры при поиске точек входа и выхода на графиках. Чем больше качественных фильтров будет использовать трейдер в своей деятельности, тем будет выше становится доходность его системы и собственных навыков.

    Учитесь у всех — не подражайте никому!

    Из цитаты раскрывается важный посыл, что если скопируешь чью-то торговую стратегию, то все-равно не сможешь в долгосрочной перспективе зарабатывать на ней. Так как её нужно периодически корректировать под рынок и меняться самому. Постоянно развиваясь и практикуясь, трейдер обязательно станет стабильно и прибыльно торговать в долгосрочной перспективе.

    Заключение

    На этом наш обзор о том, что такое дивергенция и конвергенция в трейдинге и как их торговать на Форекс заканчивается. Желаем вам успешной торговли и прибыльных сделок на Форекс и прочих финансовых рынках!

    Дивергенция Форекс: виды и примеры

    Профессиональному трейдеру умение распознать дивергенцию на графике так же важны, как умение обозначить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления , уровни Фибоначчи , а также знание, как определить тренд .
    Итак дивергенция является сигналом того, как может повести себя рынок в ближайшее время. Перед разворотом рынок достигает своего пика и дает нам знать, что запас сил для дальнейшего движения в том же направлении иссяк.

    Близкими словами дивергенции есть:изменение направления, отклонение, расхождение и разногласие.
    Самое замечательное в дивергенции – так это покупка на дне или продажа на пике. Риск очень мал в сравнении с потенциальной прибылью. А для торговли это то, что нужно!

    Во время трейдинга на рынке форекс явление дивергенции отображается в следующем: «направление движения индикатора расходится с направлением движения цены».
    Дивергенцию отображают такие индикаторы как MACD , осциллятор стохастик и RSI.
    Для того чтобы выявить дивергенцию, нужно смотреть на максимумы, или пики, графика цены и индикатора.
    Как известно, рынок движется вверх или вниз. Индикатор строго следует за движением цены. Если рынок движется вверх, индикатор также движется вверх. Когда рынок вырисовывает более высокий максимум, индикатор также вырисовывает более высокий максимум.

    Дивергенция образуется, когда рынок демонстрирует на графике высокий максимум, а индикатор, который строго следует за ним, не отображает этот высокий максимум, а вместо этого показывает более низкий максимум! Это указывает на то, что рынок ослабел и что есть большая вероятность того, что в ближайшее время цена может развернуться. Это может коррекция или разворот рынка.

    Дивергенция в приведенном выше примере, называется классической «медвежьей» дивергенцией.
    Аналогичная ситуация может появляться и на падающем рынке. Если рынок обозначает более низкие минимумы, индикатор также отображает более низкие минимумы. При наличии расхождения между графиком цены и индикатором предполагается возможное изменение направления. (См. рисунок ниже)

    Дивергенция, описанная выше, называется классической «бычьей» дивергенцией. Термин «бычья» относится к направлению графика цены, в котором пойдет рынок после дивергенции.

    • «Бычья», если рынок идет вниз, значит затем будет идти вверх.
    • «Медвежья», если рынок идет вверх значит затем пойдет вниз.

    Виды дивергенции

    1. Классическая или обычная дивергенция
    2. Скрытая дивергенция
    3. Расширенная дивергенция

    Классическая или обычная дивергенция является наиболее часто встречаемой; она имеет место при развороте тренда .
    Скрытая дивергенция известна приблизительно 25%-ам форекс трейдеров, которые используют обычную дивергенцию. Скрытая дивергенция – это признак продолжения тренда.
    Расширенная дивергенция является также признаком продолжения тренда. Мало кто знает об этом виде дивергенции. Тем не менее, это мощный сигнал, который можно использовать в торговле.
    Дивергенция случается не так часто, однако, если это происходит, то обратите на это внимание. Классическая дивергенция поможет вам взять с рынка существенную прибыль, так как Вы войдете в самом зарождении тренда. Скрытая дивергенция поможет оставаться в направлении тренда дольше и взять профит больше, чем запланировано, так как укажет, что тренд продолжается.

    Классическая дивергенция

    Обычная дивергенция является одним из видов дивергенции, который сигнализирует на возможный разворот цены на рынке форекс и может являться сигналом для открытия длинной (покупки) или короткой (продажи) позиции.

    • Классическая медвежья дивергенция указывает на то, что цена собирается пойти вниз, будьте готовы к продаже.
    • Классическая бычья дивергенция указывает на то, что на график цены собирается пойти вверх, будьте готовы к покупке.

    Классическая медвежья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены второй пик выше предыдущего, а на индикаторе второй пик ниже предыдущего. Если провести линии между пиками, то на графике она направлена вверх, на индикаторе – вниз. Это сигнал к возможному нисходящему движению, который можно использовать для открытия позиции на продажу.

    Классическая бычья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены вторая впадина ниже предыдущей, а на индикаторе вторая впадина выше предыдущей. Если провести линии между впадинами, то на графике она направлена вниз, на индикаторе – вверх. Это сигнал к возможному восходящему движению, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

    Скрытая Дивергенция

    Скрытая дивергенция – это дивергенция, которая является сигналом продолжения тренда и увидеть ее сложнее. Об ее существовании знают очень немногие трейдеры. Подобно обычной дивергенции скрытая дивергенция может являться сигналом к открытию либо длинной, либо короткой позиции.

    • Скрытая медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз.
    • Скрытая бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх.

    Скрытая медвежья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены второй пик ниже предыдущего, а на индикаторе второй пик выше предыдущего. Если провести линии между пиками, то на графике она направлена вниз, на индикаторе – вверх. Это сигнал к возможному продолжению нисходящего движения, который мы можем использовать для открытия позиции на продажу.
    Скрытая медвежья дивергенция

    Скрытая бычья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены вторая впадина выше предыдущей, а на индикаторе вторая впадина ниже предыдущей. Если провести линии между впадинами, то на графике она направлена вверх, на индикаторе – вниз. Это сигнал к возможному продолжению восходящего движения, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

    Скрытую дивергенцию иногда сравнивают с катапультой. Смысл в том, что индикатор выступает в роли катапульты – после небольшой коррекции рынок катапультирует в том же направлении, в котором он двигался ранее. Индикатор отображает небольшой откат. Это хороший сигнал для входа в рынок.

    Расширенная дивергенция

    Расширенная дивергенция похожа на обычную дивергенцию, однако в этом случае график движения цены вырисовывает фигуру, очень похожую на двойную вершину или двойное дно. Наряду с тем, что вторая вершина (или дно) на графике цены находится на том же уровне или немного выше/ниже, что и первая, индикатор же вырисовывает второй максимум (или минимум) на другом уровне, который значительно выше или ниже. Эта расширенная интерпретация поведения рынка указывает на то, что рынок продолжает идти в том же направлении.
    Вы увидите ее всякий раз в нижней части мощного движении рынка, в тот момент, когда рынок начинает задумываться о приостановке своего движения. Вместо того чтобы поменять направление на противоположное и вместо того, чтобы сформировать фигуру консолидации, рынок продолжит движение в том же направлении.

    • Расширенная медвежья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вниз – время продавать.
    • Расширенная бычья дивергенция указывает на то, что график цены продолжает идти вверх – время покупать.

    Расширенная медвежья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены второй пик на уровне предыдущего, а на индикаторе второй пик существенно ниже предыдущего. Если провести линии между пиками, то на графике она будет ровная, на индикаторе – вниз. Это сигнал к возможному продолжению нисходящего движения, который мы можем использовать для открытия позиции на продажу.

    Расширенная бычья дивергенция:

    Возникает, когда на графике цены вторая впадина на уровне предыдущей, а на индикаторе вторая впадина существенно выше предыдущей. Если провести линии между впадинами, то на графике она будет ровная, на индикаторе – вверх. Это сигнал к возможному продолжению восходящего движения, который мы можем использовать для открытия позиции на покупку.

    Важно знать:

    • Впадины и пики на графике и индикаторе должны находиться в одном и том же временном промежутке. Например, если пик на графике цены на 4 часовом графике приходится на 12-00, то и пик на индикаторе тоже должен быть на 12-00.
    • Дивергенция подтверждается только в том случае, если склон линии, соединяющей вершины/низы индикатора, отличается от направления склона линии, которая соединяет ценовые вершины/низы. Склон должен быть одним из следующих: Восходящий (возрастающий), Нисходящий (убывающий), Плоский.
    • Если Вы определили дивергенцию, однако цена уже развернулась и двигалась в определенном направлении какое-то время, то дивергенцию следует считать отработанной. В этот раз «пароход уплыл». Все, что можно сделать в таком случае – ждать формирования другой волны вершин/низов и тогда начинать выявление дивергенции сначала.
    • Дивергенция на продолжительных тайм-фреймах более точна. Меньше ложных сигналов. Вы также получаете и меньше сигналов, однако потенциал для прибыли огромен. Дивергенция на небольших тайм-фреймах случается чаще, но ее сигналы не так надежны. Мы рекомендуем искать дивергенцию на часовом графике или выше. Некоторые трейдеры используют этот инструмент на 15-минутных графиках или даже на еще меньших. Однако на этих тайм-фреймах достаточно много шума, так что лучше на них не работать.

    Для облегчения предлагаем скачать индикатор Divirgence Panel, который может автоматически находить образование дивергкнции на всех валютных парах и выводить все данные в едином окне панели.

    Заключение

    Дивергенция на форекс возникает постоянно и является одним из самых мощных элементов технического анализа, который нельзя не учитывать. Однако увидеть дивергенцию на рабочем графике не так просто. Помочь в этом может приходящий со временем опыт.
    Естественно, не стоит опираться на одну лишь дивергенцию при открытии позиции на форекс. Следует учитывать сигналы других индикаторов, сетапы Price Action , уровни поддержки/сопротивления. Также весьма опасно торговать против дивергенции. Если Вы не уверены в какую сторону нужно вести торговлю, то оставайтесь вне рынка.

    Что такое дивергенция на форекс. Дивергенция на Форекс – один из самых точных инструментов технического анализа

    Многие трейдеры часто задаются вопросом о том, какой индикатор на финансовом рынке является максимально эффективным и лучшим. Искать такой инструмент бесполезно, потому что его попросту не существует. Но если трейдерам предложить выбрать лишь один инструмент для проведения технического анализа на финансовом рынке, который является наиболее мощным, то их выбор бы пал на дивергенцию. Понятие дивергенция (divergence) — это в узком смысле расхождение, отклонение или смена направления.

    Что такое дивергенция

    На самом деле, это понятие, возможно, слышали как начинающие, так и опытные трейдеры неоднократно. Но далеко не все знают, что оно представляет собой и как им пользоваться на практике.

    Дивергенция — это предвестник возможного поведение рынка в краткосрочном периоде. То есть когда на рынке происходит разворот тренда, как правило, цена достигает своего пика, и вот именно дивергенция показывает, что движение в аналогичном направлении прекратится, а сама тенденция утратит свою силу. Понять, что такое дивергенция в трейдинге, можно из ее краткого описания: движение индикатора расходится с трендом цены. Помогают предвидеть такое событие на графике и на рынке индикаторы MACD, стохастик, RSI и другие. В этом списке находятся даже те индикаторы, о которых невозможно даже предположить то, что они смогут отображать дивергенцию.

    Лучшие брокеры бинарных опционов:

    Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
    Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
    FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
    Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
    Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
    24option 200$ 24$ До 100% Да IFSC

    В зависимости от тренда, у рынка есть два направления: движение вниз и вверх. Как правило, осцилляторы должны повторять это направление. То есть при движении рынка вверх осциллятор тоже возрастает. При достижении максимума наибольшего значения достигает и осциллятор. Феномен дивергенции можно заметить в тот момент, когда рынок на графике находится в максимальной точке, а движущийся за ним осциллятор, наоборот, демонстрирует минимум. Это является предпосылкой того, что в кратчайшие сроки будет осуществлена коррекция цены или будет возможен разворот рынка. Такая ситуация показывает ослабевание рынка.

    Возникающее расхождение, как в описанном выше примере, является разновидностью классического «медвежьего типа». То есть не стоит всегда ожидать от индикатора демонстрации текущего положения на рынке, иногда могут возникать расхождения, которыми нужно пользоваться для открытия сделки. Такая же ситуация может возникнуть при существовании ниспадающего тренда на рынке. То есть если на графике более низкие минимумы цены, индикатор при этом тоже будет отображать низкие минимумы. Если появляются расхождения между индикатором и графиком цены, то вполне вероятны дальнейшие изменения направления. Это классический пример «бычьего» расхождения.

    Итак, существуют два вида дивергенции на рынке:

    • Бычья — при дальнейшем стремление рынка вверх к максиму;
    • Медвежья, когда тенденция рынка стремится вниз.

    Виды дивергенции

    Самой распространенной разновидностью дивергенции считается контртрендовая. За долгие годы работы на финансовых биржах трейдеры успели освоить различные приемы против направления движения цены. Эти приемы настолько широко распространились и так часто используются в торговле, что этот вид дивергенции приобрел название классический, или обычный. Такая дивергенция может проявляться не только в стандартной торговле, но и других торговых системах, но некоторые ее попросту не замечают.

    Существуют разновидности дивергенции:

    • классическая, или обычная;
    • скрытая;
    • расширенная.

    Классическая разновидность считается самой распространенной, она появляется при развороте тренда. Скрытая — вид, о котором знает примерно 1/4 часть всех трейдеров, работающих на «Форекс» и использующих в своей деятельности классическую дивергенцию. Этот вид предполагает продолжение тренда. Расширенная — также еще один верный признак продолжения тренда. Но этот вид самый нераспространенный и неизвестный. В то же время он является мощным сигналом, позволяющим заключить прибыльную сделку.

    Классическая дивергенция

    Что представляет собой дивергенция на «Форекс» классического типа, так это признак разворота тренда и хороший сигнал для выбора длинной сделки (покупки) или короткой операции (продажи). То есть классическая медвежья дивергенция будет подсказывать трейдеру о том, что дальнейшее движение цены будет ниспадающим. Поэтому нужно приготовиться к продаже. В случае со стандартной бычьей дивергенцией график, наоборот, предупреждает трейдера о предстоящем движении цены вверх. Поэтому нужно готовиться к покупке.

    Медвежья дивергенция классического типа

    Для выявления классической медвежьей дивергенции нужно обращать внимание на максимальные значения индикатора и графика цены. Дивергенция медвежьего типа появляется в том случае, если на графике цены есть более высокий пик, а у индикатора есть более низкий пик. Для этого не нужно проводить анализ долгосрочного периода на рынке, исследуя предшествующие максимумы и следующие за ними более высокие пики. Достаточно двух рядом идущих пиков, где последний оказывается более высоким. Если на индикаторе заметна медвежья дивергенция в виде ниспадающего тренда, то, используя эту стратегию, можно открывать сделку «Sell».

    Особенности бычьей дивергенции классического типа

    Чтобы обнаружить классическую бычью дивергенцию на бирже, рассматривать нужно минимумы на графиках цены и индикатора. Нужно смотреть, когда на графике цены появляется более низкий минимум, а на графике индикатора — более высокий минимум. То есть происходит ситуация, аналогичная вышеописанной, только по ниспадающему направлению. Искать серию низов на графике также не нужно. Достаточно двух вариантов, идущих с последующим увеличением минимумов в сравнении друг с другом. Если на графике индикатора будет обнаружена бычья дивергенция, то, значит, высока вероятность появления восходящего тренда. Значит, при этом нужно открывать позицию «Buy».

    Чтобы новичкам быстрее понять, как обнаруживать бычью и медвежью дивергенцию на графиках цены и индикаторов, на картинках для наглядности проведена соединяющая линия соседних минимумов или максимумов. Проводить их можно самостоятельно на и графике цены, и на графике индикатора. Поначалу так будет очень удобно обнаруживать дивергенцию на рынке, в дальнейшем это действие не понадобится, так как трейдер научится определять ее визуально.

    Скрытая дивергенция

    Скрытую дивергенцию обнаружить на графиках намного сложнее. Она сигнализирует о продолжении движения тренда. Используют такую разновидность в работе незначительное количество трейдеров на рынке. Как и классический тип, эта разновидность может быть предпосылкой для открытия длинной или короткой сделки.

    Скрытый медвежий тип говорит о том, что движение графика останется ниспадающим. Скрытый бычий тип, наоборот, — о том, что цена продолжит возрастать.

    Скрытое медвежье расхождение

    Для определения такого вида дивергенции нужно обращать внимание на максимальное возвышение на графиках индикаторов и цены. Дивергенция появляется тогда, когда ценовой тренд на рынке движется вниз, оставляя более низкий максимум. Дивергенцию можно увидеть на графике индикатора, когда там заметно появление более высоких пиков.

    Скрытая бычья дивергенция

    Для определения бычьего расхождения скрытого типа нужно смотреть на минимумы графиков цены и индикатора. Когда цена на рынке в целом постепенно возрастает, на графике прорисовываются более высокие минимумы. У индикатора в этом случае будет обратная ситуация, и расхождение проявляется путем прорисовывания более низких пиков.

    Между собой трейдеры называют этот вид изменения направления рогаткой. Суть стратегии такова: индикатор является своеобразной рогаткой, демонстрирует незначительный откат, тем самым дает трейдерам отличный сигнал для открытия сделки. Это целесообразно, так как рынок после небольших изменений катапультирует в аналогичном направлении, в котором и двигался до этого.

    Расширенная дивергенция

    Расширенный вид является самым малознакомым отклонением тренда для трейдеров. Однако он чем-то напоминает классическую разновидность. Но при расширенной дивергенции тренд на графике формирует фигуру, напоминающую двойную вершину или двойное дно. Из-за того, что второй верхний или нижний пик находятся на одном уровне с первыми вершиной или дном на графике цены, у индикатора ситуация вырисовывается немного по-другому. Второй минимум или максимум будет отличаться от первого пика. Дивергенция продемонстрирует трейдеру ситуацию, при которой рынок продолжит свое движение в том же направлении.

    Подобные ситуации, появляющиеся на рынке, становятся предпосылками к некоторой консолидации. Ну если это все-таки расширенная дивергенция, то можно сделать вывод о том, что рынок все еще имеет высокий потенциал для продолжения тренда, а на консолидацию не стоит надеяться.

    Расширенная дивергенция является разновидностью классической контртрендовой. В самом низу мощного движения рынка можно увидеть появление этого феномена, когда наблюдается снижение скорости движения рынка. Но при этом изменения направления движения не произойдет. Расширенная медвежья дивергенция является признаком того, что нужно открывать сделку на продажу, так как тренд сохранится в ниспадающем направлении. Расширенный бычий тип служит сигналом для покупки, так как тренд будет продолжать возрастать.

    Расширенное медвежье расхождение

    Медвежий тип определяется методом поиска на графике пиков и вершин, которые расположены на одном уровне. Форма этих вершин не обязательно должна быть идентичной или классической. Также максимумы тоже могут немного отличаться, быть выше или ниже, но приблизительно на одном уровне. Притом на графике индикатора не появляется двойная вершина, как на первом рыночном. Это связь не будет выглядеть ординарной, она как раз оказывается расширенной. На графике индикатора, как правило, в этой ситуации наблюдается более низкий второй максимум.

    Расширенное бычье расхождение

    Наблюдается бычий тип при таких условиях: на графике цены есть две впадины, находящиеся приблизительно на одном уровне. На графике индикатора тоже не появляется двойное дно, как на рыночном. Наоборот, у него второй минимум будет значительно выше.

    Заключение

    Дивергенция и конвергенция проявляются на торговых графиках рынка «Форекс» регулярно, поэтому считаются одними из самых сильных составляющих технического анализа. Распознать феномен дивергенции на живом графике очень сложно и практически невозможно для трейдеров-новичков. Но только с опытом они смогут научиться распознавать этот сигнал и использовать его в работе.

    Несмотря на высокую эффективность этого индикатора, не стоит только его постоянно использовать в работе. Также нужно выбирать и другие мощные инструменты, индикаторы, графические паттерны, уровни поддержки и сопротивления и многие другие сигналы. Только тогда можно отыскать наиболее эффективную, действенную и прибыльную стратегию и обеспечить себе стабильный и высоких доход от торговли на рынке «Форекс».

    На различных форумах по техническому анализу форекс часто задают вопросы такого плана: работает ли технический анализ на рынке Форекс? Какой индикатор лучший?

    К сожалению, в принципе, не существует понятие лучшего или универсального индикатора.

    Каждый индикатор работает при определенных условиях на рынке. Но выбирать только какой-то один элемент технического анализа, обладающий максимальной информативностью, то я без сомнения выбрал бы дивергенцию. Это самый информативный и надежный индикатор технического анализа. Для начала рекомендую посмотреть видео, что такое дивергенция и конвергенция

    Что такое дивергенция?

    Что такое дивергенция ? Дивергенция – это ранний признак того, как рынок поведет себя в ближайшем будущем. Рынок в момент разворота достигает, как правило, своего пика и дивергенция дает знать, что рынок уже не имеет необходимой силы для продолжения движения в том же направлении.

    Словарь при интерпретации этого термина приводит список родственных слов дивергенции: отклонение, изменение направления, разногласие и расхождение. Явление дивергенции при проведении технического анализа проявляется в расхождении «направления движения индикатора с направлением движения цены на графике».

    Дивергенция считается проявленной , когда на графике цена достигает более высокого максимума, а осциллятор при этом не отображает более высокого максимума и формирует более низкий максимум. Это свидетельствует, что рынок ослабел и существует большая вероятность, что в ближайшем времени на рынке произойдет коррекция цены или разворот рынка.

    Цена формирует более высокий максимум, при этом индикатор рисует более низкий максимум.

    В приведенном примере дивергенция носит название классической «медвежьей» дивергенции . Учитывая многочисленность видов дивергенции, мы будем вводить новые термины постепенно, и давать их интерпретацию. В этом примере мы показываем, что индикаторы не всегда отображают рыночную тенденцию, и мы можем этим расхождением воспользоваться для открытия торговой позиции.

    Аналогичная ситуация формируется и на рынке с понижающейся тенденцией. Если рынок формирует более низкие минимумы, то индикатор также формирует более низкие минимумы. В случае наличия расхождения между индикатором и графиком цены, мы предполагаем потенциально возможное изменение направления тенденции или ее коррекцию.

    На рисунке выше цена формирует второй более низкий минимум, при этом индикатор формирует более высокий минимум.

    Описанная выше дивергенция носит название классической «бычьей» дивергенции . При этом термин «бычья дивергенция » относится к направлению движения цены, в котором она пойдет после дивергенции.

    «Бычья дивергенция » — если цена будет идти затем вверх

    «Медвежья дивергенция » — если цена будет идти затем вниз.

    Виды дивергенций

    Существуют много видов дивергенций и одной из самых распространенных является контр трендовая дивергенция . Большинство трейдеров d той или иной степени владеют основами торговли против тренда. Эти приемы торговли являются чрезвычайно распространенными, а этот вид дивергенции получил название обычной или классической дивергенции . В основе многих торговых систем лежит обычная дивергенция, но в большинстве случаев трейдер ее наличие не осмысливает. В этой статье мы постараемся глубже понять основные приемы торговли, и у вас потом будет возможность выявлять в своих торговых стратегиях дивергенцию наряду другими инструментами торговли на рынке Форекс.

    Виды дивергенций

    классическая (обычная) дивергенция;

    Наиболее часто встречаемой является классическая дивергенция , которая наблюдается при развороте тенденции. Со скрытой дивергенцией знакомы не более 25% трейдеров, использующих при торговле классическую дивергенцию. Скрытая дивергенция является признаком продолжения тенденции. Расширенная дивергенция также является признаком продолжения тренда. Об этом виде дивергенции знает незначительное число трейдеров. Тем не менее, в торговле она является мощным сигналом для открытия позиций, который можно и нужно использовать.

    Классическая дивергенция

    Классическая дивергенция является одним из ее видов, который информирует трейдера о возможном развороте тенденции на рынке форекс, и может служить торговым сигналом для открытия длинной или короткой позиции.

    Классическая медвежья дивергенция информирует трейдера о том, что цена может пойти вниз, и следует быть готовым к продаже актива. Классическая бычья дивергенция информирует трейдера о том, что цена актива может пойти вверх и следует быть готовым к покупке актива.

    Классическая медвежья дивергенция

    Чтобы выявить классическую медвежью дивергенцию, необходимо отслеживать максимумы цены на графике и индикаторе. Обычная (классическая) медвежья дивергенция имеет место, если цена на графике формирует более высокий максимум, при этом индикатор образует более низкий максимум. И вовсе не обязательно, чтобы на графике цены была серия более высоких максимумов, вполне достаточно, если сформировался один более высокий максимум относительно предыдущего пика. При формировании дивергенции возможно изменение направления ценового движения, и трейдер должен такой сигнал использовать для входа в рынок на открытие короткой позиции.

    Классическая медвежья дивергенция

    На графике пунктирные линии позволяют трейдеру определить, на каком уровне (выше или ниже) находится второй максимум относительно первого максимума.

    Классическая бычья дивергенция

    Чтобы выявить классическую бычью дивергенцию, мы должны отслеживать минимумы низов, цены на графике и индикаторе. Классическая бычья дивергенция образуется в случае, если цена на графике формирует более низкий минимум, а индикатор – более высокий минимум.

    Совсем необязательно, чтобы на графике была сформирована целая серия более низких минимумов. Вполне достаточно увидеть один более низкий минимум относительно предыдущего. Если сформировалась дивергенция, то мы можем использовать такой сигнал для входа в рынок на открытие длинной позиции.

    Классическая бычья дивергенция

    На графике пунктирные линии позволяют трейдеру определить, на каком уровне (выше или ниже) находится второй минимум относительно первого минимума.

    Из этих примеров дивергенции можно заметить, что в большинстве случаев на графике цены и на индикаторе, вы увидите линию, которая соединяет первый максимум (минимум) со вторым максимумом (минимумом). Это оптимальный способ обнаружения дивергенции. По мере накопления опыта, вы будете определять дивергенцию визуально, однако в начале вам очень помогут соединительные линии. Я много работал с такими сигналами, использовал их в качестве сигнала для входа в рынок, и хочу сказать, что прошло много времени, но я до сих пор рисую эти вспомогательные линии на своих графиках.

    Скрытая Дивергенция – что это такое?

    Скрытая дивергенция является сигналом продолжения тенденции, однако выявить ее значительно сложнее. Как и классическая дивергенция, она может быть сигналом к открытию длинной или короткой торговой позиции на рынке.

    Медвежья скрытая дивергенция свидетельствует, что на графике цена актива продолжает идти вниз. Бычья скрытая дивергенция свидетельствует, что цена актива продолжает на графике идти вверх.

    Как выявить скрытую медвежью дивергенцию?

    Чтобы выявить медвежью скрытую дивергенцию, необходимо отслеживать максимумы цены на графике и индикаторе. Этот вид дивергенции возникает тогда, когда цена на графике, двигаясь вниз, формирует более низкие максимумы. При этом, индикатор, отображая дивергенцию, образует более высокий максимум относительно предыдущего максимума.

    Скрытая медвежья дивергенция

    Линии позволяют трейдеру определить, на каком уровне (выше или ниже) находится второй максимум относительно первого максимума.

    Как выявить скрытую бычью дивергенцию?

    Чтобы определить скрытую бычью дивергенцию, необходимо ориентироваться на минимумы графика цены и индикатора. Эта дивергенция образуется тогда, когда цена на графике, двигаясь вверх, формирует более высокие минимумы. При этом, индикатор вырисовывает более низкий минимум цены.

    Скрытая бычья дивергенция

    Скрытую дивергенцию сравнивают иногда с рогаткой, поскольку после небольшой коррекции цена актива катапультирует в направлении основной тенденции. Индикатор отображает незначительный откат, предоставляя трейдеру хороший сигнал для входа в торговую позицию.

    Расширенная дивергенция – что это такое?

    Расширенная дивергенция напоминает обычную дивергенцию, но в этом случае цена на графике формирует фигуру, похожую на двойное дно или двойную вершину. Наряду с тем, что второе дно или вершина на ценовом графике находится на одном уровне с первым дном или вершиной, индикатор формирует второй минимум или максимум на другом уровне, значительно отличающегося от первого. Такое поведение цены на рынке указывает на то, что тенденция движения сохранится. То есть, расширенная дивергенция говорит о том, что рынок имеет достаточный потенциал для продолжения движения, и консолидации пока не будет.

    Торговля по расширенной дивергенции является одной из разновидностей контр-трендовой стратегии. Она наблюдается всегда в нижней части сильного движении рынка в момент, когда на рынке несколько приостанавливается движение цены, однако вместо того чтобы направление движения поменять на противоположное, рынок продолжает идти в том же направлении.

    расширенная медвежья дивергенция свидетельствует о том, что цена на графике продолжает двигаться вниз и время открывать короткие позиции;

    расширенная бычья дивергенция свидетельствует о том, что цена на графике продолжает двигаться вверх и время открывать длинные позиции.

    Как выявить расширенную медвежью дивергенцию?

    Чтобы определить расширенную медвежью дивергенцию, необходимо отслеживать максимумы цены на графике и индикаторе. Обычно расширенная медвежья дивергенция определяется по пикам движения. Рынок формирует двойную вершину, но следует отметить, что двойная вершина может b быть не быть классической: второй максимум часто бывает несколько ниже или выше первого. При этом несмотря на то, что максимумы цены на графике располагаются приблизительно на одном уровне, на индикаторе второй максимум будет формироваться значительно ниже. Индикатор двойной вершины цены, аналогичной графику, не формирует.

    Расширенная медвежья дивергенция

    Пунктирные линии позволяют трейдеру определить, находится ли второй минимум выше или ниже первого минимума. Максимумы на ценовом графике располагаются на одинаковом или близком уровне, напоминая по форме двойную вершину. Индикатор при этом формирует более низкий второй максимум.

    Как выявить расширенную бычью дивергенцию?

    Чтобы определить наличие расширенной бычьей дивергенции , трейдеру необходимо ориентироваться на минимумы цены на графике и индикаторе. Как правило, расширенная бычья дивергенция выявляется по минимумам цены большого движения. При этом, рынок формирует своего рода двойное дно, однако оно не обязательно может быть классическим, то есть, второй минимум может располагаться несколько выше или ниже первого минимума. Несмотря на то, что на графике цены минимумы располагаются приблизительно на одном уровне, индикатор формирует второй минимум на значительно более высоком уровне. Индикатор не формирует двойного дна подобно графику движения цены.

    Расширенная бычья дивергенция

    На графике цены и индикаторе использование пунктирных линий помогают трейдеру определить, находится ли второй минимум ниже или выше первого минимума. Минимумы цены на графике формируются на одинаковом уровне, напоминая разворотную фигуру двойное дно. Индикатор при этом образует второй минимум на значительно более высоком уровне.

    Еще раз подчеркиваю, что дивергенция на рынке форекс является постоянным явлением, и это один из самых эффективных элементов технического анализа . Но определить дивергенцию на рабочем графике не легко, и для этого, в первую очередь, необходим опыт.

    Безусловно, опираться только на одну дивергенцию при входе в торговую позицию не стоит. Следует так же учитывать показания графических паттернов , других индикаторов, уровни сопротивления / поддержки и сигналы Price Action.

    В конечном итоге все усилия теханализа сводятся к оценке направления и силы тренда, а потому в поиске ключевой точки может быть полезен любой помощник. Торговые ситуации Дивергенция Форекс, считаются сильными опережающими сигналами разворота, но отрабатываются они нестабильно — их надежность вызывает обоснованные сомнения. Попробуем разобраться.

    Вспомним, что такое дивергенция (англ. divergence ) в биологии: расхождение качественных признаков организмов в процессе эволюции. Именно это понятие использовал Чарльз Дарвин для объяснения появления множества вариантов диких и культурных растений, домашних животных и других биологических видов.

    Дивергенция Форекс – это нарушение баланса показателей цены и технических индикаторов, при котором направление движения цены и графика индикатора не совпадает, — осциллятор не подтверждает более высокий ценовой max или более низкий ценовой min. Проводится оценка динамики этой разницы с точки зрения структуры и общего влияния на рынок.

    Все варианты дивергенции считаются очевидным торговым сигналом, но ей свойственны технические противоречия, которые начинающие спекулянты не учитывают при принятии решений. Согласно теории, с итуация дивергенции означает, что ослабевает текущий тренд и на рынке накапливается интерес к развороту.

    Тем не менее, эти расчеты выполняются без учета реальных объемов (вернее, их направления!), а потому без подтверждения объемными сетапами, например, ПинБаром или разворотным свечным паттерном, сигнал дивергенции может оказаться фальшивым.

    Дивергенция Форекс проявляется в сравнительной оценке цены и показаний технического индикатора. Для оценки дивергенции можно применять практически все индикаторы осцилляторного типа: CCI , все виды стохастиков, RSI, MACD, АО. Направление тренда обычно оценивается по скользящей средней, лучше всего — экспоненциальной. Трендовую линию строят по ценам закрытия, срезая спекулятивные «хвосты». Чем больше расхождение ( несоответствие) цены с показаниями индикатора, тем более сильным считается разворотный сигнал.

    На самом деле результат оценки сильно зависит от инерционности выбранного вами осциллятора.

    Рассмотрим кратно основные варианты. Традиционно применяется деление дивергенции на правильную (классическую) и скрытую. В свою очередь классические ситуации могут иметь три структурных варианта (класса), сигналы которых сильно различаются по значимости.

    Дивергенция Класса A

    Считается самым сильным вариантом, можно рассчитывать на резкий разворот цены в ближайшем будущем (1-3 периода графика) и дальнейшее продолжительное движение. Когда цена рисует новый max , а индикатору не хватает импульса, чтобы развернуться за ценой, и он продолжает снижать с затуханием амплитуды колебаний. Ждем разворот вниз. Для растущего рынка — рассуждаем аналогично — ждем рывок вверх.

    Такую дивергенцию Форекс принято считать состоявшейся уже после формирования второй ключевой точки. Торговля ведется отложенными ордерами на расстоянии 5-15 пунктов выше/ниже экстремума (в зависимости от волатильности актива).

    Медвежий вариант: на реальном графике это выглядит примерно так:

    Бычий вариант классической дивергенции называют конвергенцией (англ. convergence – схождение):

    Дивергенция Класса B

    Стоит быть осторожным на входе, так как это более слабый сигнал. Ценовые экстремумы на одном уровне сигнализируют о временном равновесии «быки/медведи». Цена готовится получить импульс, но пока оба варианты равновероятны. В самом благоприятном случае разворот можно ждать не раньше, чем через 3-5 периодов графика.

    Бычий вариант (ждем растущего тренда):

    Медвежий вариант (ждем разворота вниз):

    Обычно такие конструкции дивергенции Форекс сопровождаются спекулятивными пробоями уровня цен с последующим возвратом (напоминаем, что линию строим по ценам закрытия с «люфтом» в 1-3 пункта). На резкий разворот рассчитывать не стоит, для входа требуется дополнительные подтверждения.

    Дивергенция Класса C

    Рынок в состоянии неопределенности, перед переходом во флет или в ожидании сильных спекуляций. Осциллятор показывает остановку движения, динамика цены обеспечивается отработкой малых объемов, торгующих в «умирающем» тренду. Это самый слабый сигнал дивергенции, торговля вообще не рекомендуется.

    «Уснувшие» медведи выглядят так (ждем пробоя вверх):

    «Тормозящие» быки ждут пробоя вниз:

    Дивергенция Форекс — чисто математическое понятие, рассчитанное практически по одному осциллятору, а потому проявляется на любом активе. Например:


    Расширенная дивергенция или идем по тренду

    Очень похожа на классическую, но нужно обращать на относительное расположение локальных экстремумов. В то время как график цены рисует Двойную Вершину/Двойное Дно, график индикатора показывает max/min на более значительном уровне. Это означает, что с высокой вероятностью текущий тренд продолжится, но скорость движения несколько падает. Возможна консолидация перед длительным движением.

    На реальном рынке такие дивергенции Форекс возникают довольно часто, но, как правило, проходят незамеченными. Они дают довольно надежный опережающий сигнал на выход из флетового канал. В комплекте с анализом объемных уровней и свечными паттернами эта версия дивергенции может использоваться как полноценная торговая стратегия.

    Скрытая дивергенция – идем по тренду осторожно

    Встречается очень редко и чтобы ее увидеть, нужен некоторый опыт наблюдения за динамикой актива. Бычий тип такой ситуации возникает на восходящем тренде в момент формирования нового ценового min выше предыдущего, а индикатор должен обновить свое «Дно». Для медвежьего варианта рассуждаем аналогично.

    В этой ситуации разворотный сигнал минимальный и алгоритм входа отличается от метода входа классической дивергенции Форекс, потому торговать придется по тренду. Такие дивергенции чаще всего видны на индикаторе MACD именно благодаря комплексному расчету средних в его составе.

    Сигнал скрытой дивергенции говорит о значительной слабости торгуемого актива, поэтому такая схема часто проявляется на фондовом рынке, именно в периоды коррекционных ралли на общем нисходящем тренде и, как правило, при этом происходит повторный тест ключевых вершин.

    Торговля с использованием дивергенции

    Иногда новички, пытаясь перейти с традиционного скальпинга на большие периоды, пытаются создать системы только на дивергенции. Визуальная оценка совместного расположения цены и линии осциллятора очень субъективна. Разницу между движениями можно оценить только относительно, а потому ни реальной точки входа, ни целевых уровней такая система вам не дает, тем более, что далеко не каждая дивергенция Форекс завершается разворотом рынка.

    При работе с дивером нельзя забывать, что его достоверность зависит практически только от правильных настроек осциллятора. Все осцилляторы изначально создавались для дневных графиков, а потому значимым для них будет период 1 неделя (5 торговых дней). Получается, что более мелкие периоды для идентификации дивергенций почти не пригодны из-за своей низкой вероятности. Мелкие периоды будут означать всего лишь коррекцию стандартного тренда, что приводит к частым ошибкам трактовки ситуаций.

    Если на рынке видна дивергенция, то возникает закономерный вопрос — когда входить? Ситуацию нужно оценивать комплексно, в зависимости от рынка. Не стоит забывать, что любая дивергенция – только вспомогательный сигнал. На график традиционно наносятся значимые уровни поддержки/сопротивления, и только по результатам взаимодействия с ними можно будет принимать решение о входе.

    Рассмотрим на примере выше. Пробой зеленой трендовой линии можно трактовать как временную смену направления текущего тренда, но — еще не разворот. Трендовая линия красного цвета – основная, ее пробой должен подтвердить окончательный разворот. Динамическим уровнем поддержки/сопротивления выступает EMA(21) .

    Первый сигнал на вход: нейтральный бар на сильном уровне поддержки. Дальше появляется сильный бычий бар (возможно, спекуляции или попытки ложного пробоя). И только после закрытия этого бара можно считать бычью дивергенцию класса А истинной. Получаем вторую точку для входа.

    Для принятия решения должен быть основной сигнал (отбой цены от уровня); дополнительные сигналы от технических индикаторов (пробой линии тренда и дивергенция), и несколько подтверждающих (пробой EMA и впадина на индикаторе AO). И толь То есть в данной ситуации факт дивергенции погоды не сделает, если нет комплексного подтверждения сигнала.

    Несколько практических замечаний

    Через идею эффективности дивергенции Форекс проходит каждый новичок, но чаще всего — без дохода. Из личного опыта использования можно сформулировать несколько выводов.

    • Наиболее вероятной с точки зрения возможного разворота можно считать только классические ситуации дивергенции на таймфреймах не ниже H1 , причем актив должен показывать стабильную волатильность, как минимум, за прошедший день (или несколько дней!).
    • Любые спекулятивные ценовые колебания (новости, закрытие крупных опционов и пр.) легко ломают дивергенцию и повышают риск появления фальшивых ситуаций. Все ситуации прямой дивергенции (расхождение) более надежны, чем варианты схождения
    • Минимальные количество фальшивых сигналов генерируют торговые ситуации класса A , класс В и С — равноценны по качеству.
    • Ситуация класса В означает краткосрочное динамическое равновесие и для приятия торгового решения необходимо подтверждение от других источников.
    • Ситуации класса С вообще не рекомендуются для торговли на периодах менее H4 , если только нет иных сильных сигналов на вход.
    • Для оценки классической дивергенции можно использовать второй max(min) , для скрытой – только окончательный экстремум.
    • Как и для всех фигур теханализа — чем выше интервал, на котором четко видна дивергенция, тем выше вероятность ее отработки.
    • Для оценки истинности дивергенции можно уменьшать период анализа: если есть повтор ситуации, то можно работать с учетом младшего уровня, то есть входить по сигналам на H4 или D1 , а прибыль фиксировать по обратным разворотам на меньших таймфреймах.
    • Выход из сделки выполняется или при формировании обратной дивергенции, или согласно сигналов осциллятора, или по манименджменту.
    • Установка стопов при торговле по любым схемам дивергенции Форекс — обязательна!

    Индикаторы дивергенции или ищем себе партнеров

    Несмотря на внешне простой вид паттернов дивергенции, индикаторы для их идентификации имеют сложную структуру. Любой Форекс-индикатор дивергенции должен визуально оценить и показать в окне терминала все существенные расхождения цены от индикатора. Охватить все варианты сложно, поэтому каждый индикатор чем-то страдает, то запаздыванием, то пропуском очень явных ситуаций. На самом деле все зависит от надежности осциллятора, который составляет основу расчета. Проще всего построить расчет на CCI или RSI , со всеми присущими им ошибками, но такие варианты даже не будем вспоминать.

    Наиболее надежными из тех индикаторов, которые можно свободно найти в сети (с открытым программным кодом), считаются следующие:

    Комплексный индикатор сочетает в себе расчетный механизм MACD и фильтр на базе стохастика. Отслеживает практически все, даже самые слабые варианты, и действительно облегчает необходимые построения. Очень выгодно использовать MTF- версию индикатора .

    Имеются рабочие версии на основе стохастика Stochastic Divergence MTFили OSMA _ Divergence , но из-за их чувствительности требуется тонкая настройка параметров. Выполнять расчеты нужно обязательно по ценам закрытия, иначе некоторые явные ситуации эти индикаторы пропускают:

    Тем, кто привык к классике, можно довольно успешно пользоваться традиционным MACD , но тогда на дополнительные построения рассчитывать не приходится, все придется делать вручную:

    Само собой, любые автоматические советники, которые будут пытаться оценивать корректность ситуаций дивергенций, должны быть без опции открытия ордеров. Количество ложных паттернов во всех популярных и проверенных практикой механизмах построения слишком велико. Индикатор или советник действительно может стать помощником при поиске ситуаций, похожих на дивер, это облегчает их обработку, но принимать решение нужно только вручную.

    И в качестве заключения …

    Правильная идентификация и понимание структуры различных типов дивергенции Форекс позволяют оценить корректность и опасность таких сигналов. Чтобы заработать на дивергенциях, достаточно быть просто внимательным. Это всего лишь один из сигналов технического анализа, то есть, увидев на графике дивер, не стоит сразу же прыгать в рынок. Нужно оценить, на каком фоне, активе и периоде сформировался сигнал, например, если между точкой сигнала и последним экстремумом очень малое расстояние, то на вход вы уже опоздали.

    То, что предлагается в торговом терминале Форекс как дивергенция в роли разворотного сигнала, не имеет связи с реальными торговыми объемами, а потому позволяет только оценить «торговую инерцию» рынка в текущий момент – хотят ли игроки бежать за изменившейся ценой или будут идти спокойно. Помните, что даже самый сильный дивер не выживет, если цена достигнет сильных ценовых уровней с отложенными ордерами и в борьбу включатся большие объемы. А потому входить на дивергенции можно только на стабильном рынке, без новостей, закрытия крупных периодов и прочих стрессов. И обязательно оценивайте динамику объемов (хотя бы тиковых!) в процессе формирования дивергенции.

    Идеальных ситуаций не бывает и графический, и технический анализ всегда содержит некоторый элемент фантазии. А потому, если вдруг именно вам показалось нечто нестандартное в дивергенции поверьте, это вам действительно только кажется. Не слушайте классиков они устарели! Всегда помните, что такие же конструкции дивергенции видят все трейдеры и все примерно одинаково реагируют, то есть опережающий эффект от дивергенции весьма низкий. Тем не менее, если научиться р аспознавать дивергенцию Форекс еще в процессе ее формирования, то такие ситуации могут быть очень полезны как вспомогательный индикатор в комплексной торговой системе.

    Любой трейдер (как профессионал, так и новичок) понимает, что любая торговля не может начаться, если не задействовать необходимые индикаторы в .

    Поэтому, это важная составляющая в работе с графиками, трендами, . Любой индикатор отражает изменение цены, часто большинство индикаторов работают с запаздыванием, лишь некоторые работают на опережение. Именно поэтому и возникает такое понятие как дивергенция .

    Дивергенция – это торговый сигнал, который возникает когда нарушается баланс показателей между и самим ценовым графиком. Это происходит, когда индикатор не фиксирует наибольшее значение максимума или минимума в цене.

    Дивергенция форекс может возникать при работе таких индикаторов: , при , (читай статью — , там вы можете скачать эти индикаторы, так же скачайте индикатор определяющий ). В тот момент, когда видно несоответствие цены с индикатором (оно явно отличается), то сигнал будет тем сильнее, чем лучше видно это несоответствие.

    Дивергенцию рассматривают по типу в двух видах:

    В любом случае, эти понятия дают узнать о том, что может измениться модель разворота цены.

    При классической дивергенции идет предупреждение об изменении направлении рынка в среднесрочном или краткосрочном движении цен.

    Описание правильной дивергенции таково:

    1. 1. Медвежья дивергенция. Когда более высокие максимумы цены при более низких показателях максимумов на указывают, что тренд должен идти вниз.
    2. 2. Бычья дивергенция. Если происходят более низкие минимумы и на осцилляторе видны более высокие минимумы, значит, возможен разворот тренда вверх.

    Согласно уровню силы, дивергенцию классифицируют на такие три типа:

    Самый мощный тип, который показывает индикатор дивергенции форекс, потому что именно такой тип дивергенции форекс дает самые сильные сигналы в торговле. Что будет в последствии говорить о значимом и резком изменении тренда:

    — Класс А по медвежьему направлению изменятся (читай — ), когда цена делает наибольший максимум а осциллятор при этом показывает низкие показатели максимумов. Это происходит, когда второй максимум не может набрать хорошей силы что бы перейти, хотя бы через свой первый максимум (это показатели на индикаторе).

    — Класс А по бычьему направлению, когда цена выполняет свой новый минимум, а осциллятор показывает свой наиболее высокий минимум. И это снова в противном случае, что и с классом А по медвежьему направлению, только в обратном значении по минимумам. Т.е это значит, что второй изменения не могут перевалить даже за второй минимум из-за слабого сигнала.

    Дивергенция форекс — класс А

    Дает хорошие показатели дивергенции, но этот импульс не достаточно силен, поэтому его нужно подтвердить еще некоторыми фактами:

    — Класс В медвежья дивергенция. Результат ее, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор показывает более низкий максимум. Цена могла иметь какой-то импульс, но в ряде событий этого не произошло. В этот момент еще может наступить действие равновесия между «быками» и «медведями». Поэтому в этот момент нужно быть очень предусмотрительными.

    — Класс В бычье направление. В момент того, когда цена делает двойное дно, а осциллятор меняет свои показания на более высокий минимум. Цена могла иметь некоторую силу для импульса, что бы продолжить движение тренда, но снова этого не случилось. И это положение, также имеет равновесие между «быками» и «медведями».

    Дивергенция форекс — класс B

    Самый слабый тип дивергенции, это происходит из-за очень переменчивого рынка. Ее нужно также определять, что бы избегать торговли в данный момент ее появления:

    — Класс С медвежья дивергенция. В момент движения цены по более высокому максимуму, а индикатор показывает вообще остановку движения (останавливается в предыдущей вершине, т.е делает двойную вершину).

    — Класс С бычья дивергенция. Когда цена делает более низкий минимум, а осциллятор делает двойное дно, что дает сигнал о потере основного импульса.

    Дивергенция форекс — класс C

    Смотреть

    Вот обязательно посмотри видео вебинар на эту тему:

    Вот читайте статью — как определить по индикатору MACD

    А теперь поговорим о втором виде дивергенции, это:

    Cкрытая дивергенция.

    Хоть все трейдеры стараются использовать только классическую дивергенцию, существует еще и скрытая, которая не менее эффективна, чем первая.

    Ее можно узнать по таким признакам:

    — Скрытая медвежья дивергенция. Появляется тогда, когда видны на графике низкие максимумы цены, а на осцилляторе более высокие максимумы, что подтверждает нисходящий тренд;

    — Скрытая бычья дивергенция. В обратном направлении. Т.е показываются более высокие минимумы, а индекс показывает более низкие минимумы, что подтверждает восходящий тренд.

    Как задействовать в торговле правильную и скрытую дивергенции?

    Как мы уже выяснили выше – правильная дивергенция дает всегда более сильные сигналы. Поэтому входит в момент классической дивергенции нужно 3-мя или 4-мя лотами. Тогда сформируется более определенный сигнал на изменение или . С такой стратегией трейдер будет видеть дальнейшие действия цены, а потери будут с минимальными рисками.

    Следует понимать, если определена правильная дивергенция, что если на графике идет последний минимум для цены (или максимум), а рынок движется в нисходящем тренде, то следует эти сделки пропустить.

    Что же делать, если сигналы идут на скрытую дивергенцию? Первым делом, нужно понимать, что все сделки нужно открывать только по направлению тренда. Если вы уже обнаружили скрытую дивергенцию, то должны понимать, что цена не изменить свое направление, пока не дойдет до своего последнего максимума или минимума. Что более точно даст любому трейдеру рассчитать соотношение прибыли от сделки к потенциальному риску.

    В обязательном порядке читаем — .

    Дивергенция достаточно популярный вид торговли на рынке форекс среди профессиональных трейдеров валютной биржи. Она считается уделом профи, и лезть в эту тему новичкам крайне не рекомендуется. Однако, мы постараемся рассказать о данной методике торговли максимально доступным языком, понятным даже новичку.

    Что важно при анализе дивергенций?

    Сегодня существует не один индикатор дивергенции, однако даже применение подобных анализаторов не даст вам эффективности в торговле, если вы не имеете хотя бы общего представления о таком понятии, как дивергенция форекс. Вообще, смысл, как дивергенции, так и конвергенции заключается в расхождении осциллятора с графиком цены . Обычно для анализа дивергенции на форекс используются следующие индикаторы: , медленный Stochastic, OsMA, RSI, CCI и им подобные.

    Мы постараемся раскрыть в данном обзоре большинство методик применения так называемых диверов, использования форекс осцилляторов при дивергенции форекс и возможно самом главном вопросе — важность настроек индикатора и периода графика валютных инструментов , используемых вами в торговле. Ведь именно это и является пугающим для многих трейдеров моментом, индикатор используемый вами для определения дивергенции может показывать абсолютно разнообразные сигналы при различных параметрах настройки. Что уже говорить о выбранном вами временном промежутке. Итак, давайте для начала рассмотрим классификации используемых в торговле методов дивергенции форекс.

    Классическая или Правильная дивергенция форекс

    Итак, мы считаем дивергенцией любое расхождение максимумов или минимумов цены с максимумами и минимумами используемого в торговле осциллятора. В правильной дивергенции или так называемой «дивергенции класса А» в расчет принимается следующее: если цена делает более высокие максимумы (пики), а осциллятор более низкие (можно сказать, что ему не хватает силы) — это означает медвежью дивергенцию и говорит о скором развороте бычьего тренда .

    Если цена делает все более низкие минимумы, а осциллятор наоборот — более высокие. Это обозначает нам бычью дивергенцию и сообщает о скором развороте медвежьего тренда .

    Как вы видите, ничего сложного в определении основной и самой сильной класса А, нет. Все предельно просто и понятно. Логика применения довольно понятна и должна быть эффективна, ведь любой индикатор является более сглаженным отображением валютных колебаний, основанным на предшествующей данному моменту истории движений валютного инструмента. Собственно дивергенция просто помогает определять то, что довольно сложно заметить человеческому глазу, и входить в рынок максимально забирая предстоящее движение.

    Дивергенция класса Б

    Давайте рассмотрим следующий вид дивергенции, так называемого «Б-класса». Используются следующие правила определения предполагаемого тренда: если цена делает двойную вершину, а у осциллятора двойная вершина расположена так, что последующий пик ниже предыдущего — имеем сигнал о медвежьей дивергенции и ожидаем скорого начала медвежьего тренда . Если цена образует своими минимумами двойное дно, а индикатор имеет второй пик, составляющий дно выше предыдущего — мы имеем сигнал бычьей дивергенции и ожидаем начало бычьего тренда .

    Этот вид дивергенции считается чуть более слабым, чем дивергенция класса А , однако игнорировать его не стоит. Так как довольно часто именно он определяет начало хорошего тренда. Как вы уже успели заметить, любая дивергенция, это сигналы на отскок (разворот тренда), в отличие от конвергенции, сигнализирующей о его продолжении. Итак, давайте рассмотрим заключительный вид дивергенции, — дивергенцию класса С.

    Дивергенция класса С

    Считается наиболее слабой дивергенцией и применять ее рекомендуется в редких случаях, когда вы просто не имеете других сигналов. На наш взгляд, данный класс дивергенции является достаточно сильным и не следует о нем забывать. Возможно, что для подтверждения сигнала следует использовать знания об объемах проторговки валютного инструмента. Но повторимся — дивергенция С класса является довольно четким сигналом и не стоит его игнорировать в собственной торговле. Собственно определяется она достаточно просто.

    Медвежья дивергенция : цена сообщает нам о новом, более высоком максимуме; осциллятор образует двойную вершину с приблизительно равными пиками. Рассматриваем позиции в .

    Бычья дивергенция : цена делает более низкий минимум, чем предыдущий; осциллятор образует двойное ровное дно. Рассматриваем позиции в long.

    Настройки осцилляторов и таймфрейм

    Здесь вам никто не подскажет правильный ответ. Торговля на дивергенциях форекс, даже при своей приближенности к каким бы то ни было фундаментальным данным – тонкое следование за ценой и ее формациями, все равно остается методикой вероятностей. Конечно, она указывает вам на какие то «катаклизмы» цены, которые вы имеете возможность использовать в собственной торговле, но объяснить почему цена должна изменить ход не может. Поэтому, как и с любой индикаторной системой форекс вам придется самостоятельно тестировать и «подгонять» методику под исторические данные , то есть оптимизировать ТФ и настройки осциллятора под историю.

    Дивергенция на Форекс. Индикатор дивергенций на рынке Forex. Скрытое медвежье расхождение. Что такое дивергенция

    Бычья дивергенция (bullish divergence) – это ситуация, когда во время нисходящего тренда между ценовыми впадинами и впадинами индикатора наблюдается определенное расхождение (см. рис. 1). В данном случае положительная сильная дивергенция представляет собой сигнал высокой вероятности последующего роста цены.

    (Рис. 1 – Бычья дивергенция)

    Расхождения происходят при обнаружении несоответствия между техническим индикатором и ценой. Их можно определить как отказ индикатора в подтверждении более низкого минимума или более высокого максимума цены. Такое расхождение или несоответствие чаще всего наблюдается у осцилляторных индикаторов, например RSI, CCI, MACD, Стохастик и др.

    Бычья дивергенция наблюдается при нисходящем тренде, а именно – когда график индикатора имеет новый локальный минимум (выше предыдущего), а цена — более низкий минимум.

    Наиболее привычным видом является Правильная или Классическая Дивергенция, представляющая собой модель разворота. Правильная Дивергенция – это разделение между индикатором и ценой, предупреждающее о возможности краткосрочного или среднесрочного изменения тренда. Согласно уровню силы, Правильную бычью дивергенцию (см. рис. 2) можно классифицировать по трем основным типам:

    1. Бычье расхождение (дивергенция) «Класса А» — наблюдается при достижении ценой нового минимума, а индикатором (осциллятором) – более высокого минимума. Главный момент идентификации: более высокий (второй) минимум индикатора не обладает достаточным импульсом для того, чтобы превзойти собственный предыдущий минимум. Это дает очень сильный сигнал для изменений в ценовом импульсе.
    2. Бычье расхождение «Класса В» — наблюдается при достижении ценой двойного дна, а индикатором (осциллятором) – более высокого минимума. В данном случае подразумевается, что двойное основание может определяться как область равновесия, где равную силу имеют как быки, так и медведи. Однако этот сетап следует торговать с осторожностью.
    3. Бычье расхождение «Класса С» — наблюдается при достижении ценой более низкого минимума. При этом индикатор (осциллятор) останавливается в области предыдущего дна. Другими словами, индикатор делает двойное дно, то есть показывает, что потеря основного импульса не является сильной потерей.

    (Рис. 2 – Три класса Правильной Бычьей дивергенции)

    Следует отметить, что трейдеры чаще всего ищут Правильную Дивергенцию, хотя существует и другой вид расхождения, использующийся не так регулярно, но являющийся гораздо более эффективным. Это Скрытая Дивергенция, она также представляет собой расхождение между индикатором и ценой, за исключением того, что данная модель является моделью продолжения. Скрытая Бычья Дивергенция имеет следующие характеристики: более низкие минимумы осциллятора и более высокие минимумы цены подтверждают восходящий ценовой тренд.

    Дивергенция на форексе или как опередить рынок

    Дивергенция — что это такое и как использовать

    Дивергенцией (англ. divergence — расхождение) — это расхождение между направлениями изменения цены и показаний индикаторов. Наглядно это проявляется в том, что максимумы или минимумы цены и соответственно максимумы или минимумы индикаторов изменяются в разных направлениях. Ценность дивергенции в том, что она может быть хорошим опережающим сигналом о развороте тренда или его продолжении . Наиболее наглядно дивергенцию можно наблюдать с осцилляторами MACD, RSI и . В зависимости от будущего направления тренда различают дивергенции:

    • бычью (расхождение минимумов);
    • медвежью (расхождение максимумов).

    В зависимости от будущего разворота или продолжения тренда, различают также дивергенции:

    • Прямая (обычная или классическая) – сильный сигнал разворота;
    • Обратная (или скрытая, также называют конвергенцией) – сильный сигнал продолжения;
    • Расширенная — слабый или средний сигнал продолжения.

    Кроме того, в рамках обычной дивергенции выделяют 3 класса: А, В и С. Они отличаются между собой по степени выраженности ценовых и индикаторных расхождений. Сначала разберём возможные варианты, а затем применим эту информацию на практике.

    Примеры дивергенции

    Этот вид дивергенции обычно предшествует развороту тренда. дивергенция сигнализирует о возможной смене восходящего тренда на нисходящий, а бычья, соответственно, наоборот.

    Для такой дивергенции характерны повышающиеся ценовые максимумы на растущем тренде, которым отвечают понижающиеся максимумы индикатора:

    Бычья дивергенция заключается в расхождении между минимумами цены и минимумами индикатора на медвежьем тренде:

    Классы обычных дивергенций

    При медвежьей дивергенции на восходящем тренде растущим ценовым максимумам отвечают понижающиеся минимумы индикатора, а при бычьей – на нисходящем тренде понижающимся минимумам цены отвечают повышающиеся минимумы индикатора:

    Медвежья дивергенция заключается в двойном максимуме на восходящем тренде, которому соответствуют понижающиеся максимумы индикатора. При бычьей дивергенции на нисходящем тренде образуется двойной ценовой минимум, а у индикатора второй минимум выше первого.

    При медвежьей дивергенции цена показывает два растущих максимума на восходящем тренде, а индикатор – соответствующую им двойную вершину. При бычьей дивергенции на нисходящем тренде цена делает два последовательных минимума, а индикатор показывает двойное дно.

    Дивергенция класса А – самый надёжный сигнал, В и С – сигналы более слабые и часто нуждаются в подтверждении других методов анализа. Классическая дивергенция служит для раннего занятия контр-трендовых позиций, поэтому требует осторожности. Хороший метод получения более точных сигналов — поиск дивергенции на двух различных индикаторах, например, MACD и RSI.

    Скрытая дивергенция

    Это сигнал продолжения и даже усиления текущего тренда. Его удобно использовать для повторного входа в сделку по тренду.

    На нисходящем тренде ценовые максимумы понижаются, но им соответствуют растущие максимумы индикатора/

    Происходит накопление энергии медведей, рынок после коррекции находится в состоянии перекупленности, после чего «разряжается» ещё более сильным падением.

    Соответственно, на восходящем тренде наблюдаются растущие минимумы цены, которым соответствуют снижающиеся минимумы индикатора:

    Скрытая дивергенция – менее популярный у трейдеров инструмент, чем классическая. Между тем инструмент это более надёжный, поскольку предполагает продолжение тренда, а значит, его проще подтвердить показаниями дополнительных индикаторов.

    Примеры расширенной дивергенции

    А) Медвежья р асширенная дивергенция.

    Возникает, когда на нисходящем тренде приблизительно одинаковым ценовым максимумам отвечают понижающиеся максимумы индикатора.

    Б) Бычья расширенная дивергенция.

    На восходящем тренде приблизительно равным ценовым минимумам отвечают растущие минимумы индикатора:

    Практические примеры дивергенции

    Для примера возьму графики из . На первом графике мы можем видеть сразу несколько видов дивергенции. Для наглядности все ситуации пронумерованы. Рассмотрим их по порядку.

    1. Прямая бычья дивергенция класса А. На нисходящем тренде цена устанавливает два последовательных минимума, но осциллятор MACD, напротив, показывает растущие минимумы, после чего происходит разворот вверх и цена проходит примерно 240 пунктов.
    2. Прямая медвежья дивергенция класса С. На восходящем тренде растущим ценовым максимумам соответствует двойная вершина MACD. Вскоре после этого наблюдается разворот и цена падает от максимума почти на 200 пунктов.
    3. Снова прямая бычья дивергенция класса А. На этот раз после разворота цена растёт более чем на 300 пунктов.
    4. Наконец, в этом случае – прямая медвежья дивергенция класса А. После разворота цена прошла вниз 1470 пунктов, но уже за пределами этого фрагмента.

    Однако, так удачно бывает не всегда. Даже дивергенция на двух индикаторах может практически не дать заработать. Рассмотрим ещё один пример.

    Здесь индикатор RSI показывает прямую медвежью дивергенцию класса С, одновременно MACD показывает серийную прямую медвежью дивергенцию класса А. Тем не менее в дальнейшем цена снижается лишь на 85 пунктов, после чего делает новый максимум. Вот почему важно «защищать» открытую сделку при помощи скользящего стопа.

    Необходимые дополнения

    • Несмотря на то, что дивергенция даёт опережающий сигнал, требуется его подтверждение разворотом индикатора, чтобы максимум или минимум был окончательно сформирован;
    • При использовании разных индикаторов, дивергенция может возникать только по одному из них. Подтверждение по второму, как правило, даёт более точный сигнал.
    • Дивергенция помогает открыть сделку, но ничего не говорит о том, когда её закрыть. Для этого требуются другие критерии.
    • Далеко не всегда даже ярко выраженная классическая дивергенция работает. Рынок полон неожиданностей. Поэтому риск менеджмент и грамотно установленный стоп-лосс — необходимые условия торговли.

    В небольшой статье невозможно учесть все нюансы и ситуации на рынке. Важно другое: старая классика технического анализа не теряет своей актуальности и заслуживает достойного места в арсенале трейдера.

    Многие начинающие трейдеры пробуют свою торговлю именно с поиска дивергенций на рынке форекс и попытке торговать их. Причем большинство трейдеров в начале своей карьеры торгуют абсолютно все дивергенции, которые им встречаются на всех временных промежутках. Конечно же, в такой торговле есть очень много тонкостей и нюансов, приходящих только с опытом, но, к сожалению, не каждый из трейдеров доходит до полного осознания, каким же образом нужно торговать дивергенцию , в какую сторону, как определить, насколько сильна дивергенция и стоит ли ее торговать на минутных графиках.

    В классическом техническом анализе уделяется много текстов именно дивергенции на форекс , много пишет он ней и Александр Элдер. Причем он выделяет и двойные дивергенции , и тройные дивергенции как самые мощные и сильные, способные развернуть рынок и подтолкнуть трейдера, торговать против основного тренда на рынке. В форекс стратегии дивергенция мы попытаемся разобраться, как лучше ее торговать, какие лучше всего использовать индикаторы для поиска дивергенций на рынке и самое важное, как отделять качественную дивергенцию от совершенно нерабочей модели.

    Особенности дивергенции на форекс

    Дивергенция на форекс на это просто расхождение графика цены и графика индикатора. Для определения такого расхождения нам понадобится именно осциллятор, индикатор который качественно работает во время бокового тренда на рынке. К примеру, с помощью скользящих средних мы не сможем определить дивергенцию на форекс , а вот с помощью индикатора RSI или индикатора MACD запросто. Можно пробовать использовать и Stochastic для поиска расхождений, однако из личного опыта мы можем говорить о том, что самые лучшие дивергенции нужно искать именно на индикаторе MACD.

    Причем совершенно не нужно добавлять несколько осцилляторов одновременно график цены, потому как они все равно будут показывать приблизительно одинаковые моменты. Использовать несколько осцилляторов можно для разных целей. К примеру, использовать MACD можно для поиска расхождений и модели «голова и плечи» , индикатор RSI лучше использовать для построения линий тренда и поиска модели «неудавшийся размах», однако искать дивергенцию на MACD и RSI одновременно в поисках супер сильного форекс сигнала не стоит.

    Итак, мы определили, что для поиска дивергенций лучше использовать индикатор MACD . Теперь давайте рассмотрим дивергенцию на продажу. Если описать словами формирование форекс сигнала дивергенция, то здесь можно говорить о том, что значения цены показали максимум и откатили, затем сделали новый максимум. Теперь мы смотрим на график индикатора MACD и видим, что значения индикатора этот максимум не подтвердили. В этот момент и формируется сигнал на продажу под названием «дивергенция» или как его еще называют трейдеры – «дивер».

    Важным моментом считается, что гистограмма MACD не должна пересекать нулевую отметку, т.е. вся конструкция расхождения должна находиться выше нуля. Только тогда мы можем говорить о сигнале на продажу. Причем открывать позиции на продажу можно не в момент максимума на рынке, а в момент, когда сигнальная линия красного цвета выйдет из области гистограммы MACD.

    Сигнал на покупку формируется аналогичным образом. Значения цены проваливаются, обновляя локальный минимум, а график индикатора MACD новый минимум не рисует, именно в этот момент формируется дивергенция на покупку , однако правильно называть такой сигнал конвергенция.

    Почему конвергенция? Здесь линии тренда, которые мы стоим для обозначения расхождения, показывают наоборот схождение, поэтому такой сигнал правильно называть конвергенция на покупку. Однако трейдеры называют все сигналы дивергенцией и мы не будем отступать от этого правила.

    Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD , это будет сигналом к завершению текущего движения.

    Поэтому здесь можно выделить два правила торговли по дивергенции на форекс. Первое правило, ждем, когда появится расхождение либо схождение. Второе правило открываем позицию только в момент, когда сигнальная линия покинула область гистограммы. Защитный стоп в данном случае придется ставить за локальный минимум либо максимум.

    Прибыль по форекс системе дивергенция

    Как правило, котировки после качественной дивергенции доходят до ближайшего уровня поддержки либо сопротивления. Однако, в книгах мы можем видеть идею, что открывая позицию по дивергенции нужно закрывать ее также по противоположной дивергенции . Но на практике дождаться таких сигналов будет довольно сложно. Такое возможно конечно, но только в боковом тренде. Поэтому можно взять за правило фиксировать часть прибыли на ближайшем уровне. Если же мы говорим о тренде на рынке, то здесь можно пробовать держать позицию по дивергенции в сторону тренда как можно больше.

    Дивергенция по тренду

    Для определения тренда на рынке форекс лучше всего использовать простой индикатор Moving Average . Для этого нам нужно две скользящие с периодами, к примеру, 12 и 26 и добавим их на дневной график. Если быстрая скользящая с периодом 12 находится выше медленной скользящей с периодом 26, то тренд восходящий и нам нужно искать только покупки на мелких временных промежутках. Если же быстрая скользящая находится ниже медленной скользящей, то тренд нисходящий и нам нужно искать дивергенции только на продажу.

    Таким образом, у нас получится качественная торговая стратегия дивергенция на основе комбинации скользящих средних и осциллятора MACD.

    Форекс стратегия дивергенция предлагает интересный метод торговли с помощью скользящих средних и индикатора MACD , получается комбинация трендового индикатора и осциллятора. С помощью скользящих мы определяем тренда на рынке форекс, а с помощью осциллятора MACD находим завершение коррекции и пробуем входить в направлении тренда. По стратегии форекс дивергенция у нас есть четкое описание точки входа в рынок, выставления стопа и удержания позиции в направлении тренда. Можно рекомендовать систему «Дивергенция» всем начинающим трендам, которые ищут качественную и простую форекс систему в направлении тренда.

    Дивергенция и конвергенция. Что такое дивергенция на рынке Форекс?

    Здравствуйте, дорогие читатели!

    Уверен, вы знаете, технический анализ преследует одну основную цель — определение рыночного тренда, а также того момента времени, когда один тренд заканчивается, а второй только-только зарождается. Именно к этому сводятся все приемы и методы классического технического анализа. В этой статье я хотел бы рассказать об одном из таких методов, который носит название дивергенция .

    Это очень серьезный инструмент в арсенале любого трейдера, освоив который, вы сможете вывести свою торговлю на совершенно другой уровень. Я считаю этот сигнал одним из самых надежных в техническом анализе. Именно дивергенция может заранее «предупредить» о возможном изменении направления движения тренда или даже о его развороте .

    Статью мы начнем с теоретического материала, а затем перейдем к отработке полученных знаний на практике.

    Дивергенция (divergence) — в переводе с английского означает расхождение. Применительно же к рынку Форекс (как и любому другому рынку) это понятие можно сформулировать следующим образом:

    Дивергенция на Форекс — это расхождение показаний цены и технического индикатора .

    В данном случае в роли этого индикатора выступают осцилляторы, такие как MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и др. Как видите, все эти индикаторы являются стандартными и их можно найти в торговой платформе.

    Как это находит отображение на ценовом графике?

    Как вы знаете, цена постоянно колеблется. Она двигается то вверх, то вниз. Осцилляторы же постоянно двигаются за ценой. Если цена растет, то, например, растут и столбики гистограммы MACD, если падает, эти столбики также опускаются. Но иногда случаются такие моменты, когда цена на графике показывает новый максимум, а значение осциллятора при этом снижается. Вот это и есть то самое расхождение цены и индикатора.

    Сейчас покажу на графике, чтобы было более понятно:

    Линейный график я включил не просто так. Дивергенцию ищут по ценам закрытия, а кто, как не линейный график покажет нам именно эти цены?

    Да, и осциллятор АО я выбрал также неслучайно. Это мой любимый индикатор для поиска дивергенций. Именно его я использую для этих целей. Конечно, другой осциллятор тоже подойдет. Это дело вкуса.

    Кстати сказать, на рисунке показана правильная или классическая медвежья дивергенция. Но также существует еще и бычья дивергенция, правильное название которой — конвергенция. В переводе с англ. convergence — схождение. Но в наше время, так сложилось, что и дивергенцию, и конвергенцию называют дивергенцией. Поэтому, если вы конвергенцию «обзовете» дивергенция, это не будет ошибочным, и вас обязательно поймут. С вашего позволения далее в статье я также буду и схождения, и расхождения называть дивергенцией.

    Да, кстати, вот пример конвергенции на рынке Форекс:

    Дивергенцию можно встретить не только на валютном рынке, но и на других тоже. Для наглядного примера я хочу показать график индекса РТС.

    И еще один интересный факт, мимо которого мы не можем пройти. На жаргоне трейедров дивергенцю называют «дивером». Поэтому, если где-нибудь вдруг вам попадется такое слово, то вы будете знать, о чем идет речь. ��

    Казалось бы, на этом статью можно и закончить. Но нет, это не наш метод! Нам нужно максимально глубоко вникнуть в суть вопроса, чтобы максимально понять и разобраться. А вникать еще есть куда.

    Перефразировав известное выражение, можно сказать, что не все дивергенции одинаково полезны. Есть более надежные, а есть менее. И для того, чтобы понять, нам надо разложить все эти дивергенции с конвергенциями на виды, чем мы сейчас и займемся.

    Виды дивергенций

    Дивергенцию можно классифицировать на два вида:

    • Правильная или классическая дивергенция.
    • Скрытая.

    Правильная (классическая) дивергенция — это наиболее распространенный вид. Именно ее вы можете наблюдать на рисунках, которые я приводил для примера в самом начале статьи.

    В свою очередь правильную дивергенцию можно разделить на три подкласса:

    1. Дивергенция «Класса A».
    2. Дивергенция «Класса B».
    3. Дивергенция «Класса C».

    Посмотрите на рисунок ниже. На нем схематически показаны все эти три класса:

    И сейчас мы разберем их более подробно.

    Дивергенция «Класса A»

    Дивергенция этого класса является самым надежным сигналом. При ее появлении можно рассчитывать на резкий разворот цены и продолжительное движение.

    Для того чтобы объяснить более наглядно, посмотрите на схематический рисунок выше. Дивергенцию «медведей» мы можем увидеть на графике тогда, когда цена рисует новый максимум, а у индикатора не хватает импульса, чтобы следовать за ценой, и мы наблюдаем снижение его показателей.

    Для дивергенции «быков» все с точностью до наоборот: цена падает, формируя новые минимумы, а показания индикатора растут.

    Наглядный пример «Класса А» вы можете увидеть на рисунке в самом начале статьи, поэтому не будем повторяться и перейдем к следующему классу.

    Дивергенция «Класса В»

    Это сигнал средней силы. Возникает тогда, когда цены поднялись до уровня предыдущего максимума (так называемая «двойная вершина»), а на осцилляторе новый максимум оказался ниже предыдущего (для медвежьего сценария).

    Для дивергенции быков, на ценовом графике мы наблюдаем графическую фигуру «двойное дно», а на осцилляторе новый максимум оказался выше предыдущего.

    Дивергенция «Класса С»

    Для появления медвежьей дивергенции «Класса С» необходимо, чтобы ценовые максимумы были выше предыдущих, а индикатор показывает двойную вершину. В случае с бычьей дивергенцией цена на графике «рисует» новые минимумы, а осциллятор показывает двойное дно.

    Это довольно непросто найти на графике, и надежность данной дивергенции оставляет желать лучшего.

    Вот пример дивергенции «Класса С» на графике:

    Мы не можем сказать со 100% уверенностью, будет ли коррекция, насколько глубокой она окажется и приведет ли это к развороту. Дивергенция — это всего лишь сигнал. Да, качественный, да, с высокой вероятность положительного исхода. Но это всего лишь один из сигналов технического анализа. Увидев на графике дивер, не стоит бросаться к терминалу и открывать сделку. Необходимо понять, в каком контексте появился сигнал, посмотреть наличие подтверждающих сигналов.

    К контексту мы вернемся немного позже, когда дойдем до разбора конкретных торговых ситуаций. А сейчас продолжим разбираться с классификацией дивергенций.

    На рынке, помимо, правильных (классических) дивергенций, можно встретить еще и скрытые.

    — это также расхождение цены и индикатора, но отличается она от классической лишь тем, что является моделью продолжения, т. е. отрабатывается она по тренду. А как нам всем хорошо известно: «тренд — твой друг».

    Схематически скрытые дивергенции можно отобразить вот в таком виде:

    Скрытая медвежья дивергенция появляется тогда, когда ценовые максимумы снижаются, а максимумы осциллятора растут.

    Скрытая бычья дивергенция возникает тогда, когда ценовые минимумы растут, а минимумы осциллятора снижаются.

    Как правильно построить дивергенцию?

    В свое время, изучая этот сигнал, я обратил внимание на то, что каждый строит дивергенцию так, как считает нужным, и нет четких формализованных правил. Я покажу вам два способа постройки, один из которых широко распространен в Интернете, а вторым я пользуюсь сам.

    Посмотрите, пожалуйста, вот на этот график:

    Это не мой график. Картинка была позаимствована в Интернете.

    Казалось бы, все верно, есть расхождение между показаниями цены и осциллятора. Если бы не одно «НО». Обратите внимание на то, как проведена линия на MACD-гистограмме, а точнее на то, какие максимумы (минимумы) соединяет эта линия. Мы знаем, что если гистограмма MACD пересекает «0» линию, то показания этого индикатора как бы обнуляются, и мы не можем учитывать их (да, кстати, может быть, вы не знаете, что это за индикатор MACD, и как он работает, тогда почитайте о нем, перейдя по ссылке).

    Если же вы посмотрите на мои графики, опубликованные выше, то заметите, что при построении дивергенции, на осцилляторе я провожу линии через два соседних максимума или минимума. Либо же эти экстремумы должны находиться до пересечения с нулевой линией . Для меня это обязательное условие.

    Какой способ правильный? К сожалению, у меня нет однозначного ответа. Также как и все в техническом анализе, построение дивергенции — дело сугубо субъективное. Трейдер сам вправе решать. Вы можете либо руководствоваться теми же принципами, что и я, либо строить дивергенции так, как показано на рисунке выше. К слову, никто не мешает взять другой набор осцилляторов, например, стохастический осциллятор (стохастик) или RSI и искать дивергенции на них.

    Торговля с использованием дивергенции

    Допустим, вы рассмотрели на графике дивергенцию. Что делать дальше? Открывать сделку или все же еще немного подождать? А дальше, как я уже писал выше, необходимо рассмотреть этот сигнал в контексте рыночной ситуации. Сейчас мы разберем конкретную рыночную ситуацию, и, уверен, вы меня поймете.

    Для примера я взял бычью дивергенцию на валютной паре EURGBP. Я сделал некоторую разметку графика для построения технического анализа. Горизонтальные линии — значимые уровни поддержки/сопротивления. То, как будет взаимодействовать цена с этими уровнями, будет для меня основополагающим критерием для открытия сделки. Все остальные — это всего лишь второстепенные подтверждающие сигналы.

    На графике также присутствуют две линии тренда. Пробой трендовой фиолетового цвета я буду рассматривать как смену направления текущего тренда (не разворот). Линия красного цвета — основная линия тренда, пробой которой будет подтверждать разворот текущего медвежьего тренда.

    Помимо этого на графике присутствует экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21. Естественно, этот индикатор я рассматриваю исключительно в роли динамического уровня поддержки/сопротивления.

    Какова же логика принятия решения о входе в сделку?

    Первый сигнал на открытие длинной позиции я вижу после образования нейтрального бара (я выделил его на графике) на значимом уровне поддержки. Сигнал, который дает нам цена — это самый важный сигнал!

    Далее мы наблюдаем направленный бычий бар. Возможно, в этот день выходили какие-нибудь новости, но с точки зрения технического анализа, на лицо работа трейдеров, заходивших на пробой трендовой линии. После того, как этот бар закрылся, мы можем с уверенностью утверждать о появлении бычьей дивергенции (кстати, «Класса А»). И мы получаем вторую точку входа в сделку.

    Итого, для принятия решения мы имеем один основной сигнал (в виде отбоя цены от уровня); несколько сигналов от технического анализа (пробой линии тренда и образование дивергенции), а также несколько слабеньких сигналов от технических индикаторов (пробой скользящей средней и образование впадины на индикаторе AO).

    Осталось только правильно выставить стоп-лосс, тейк-профит и определится с приемлемым объемом, опираясь на правила управления капиталом. В результате мы получаем сделку с высокой вероятностью положительного исхода, и, самое важное, я смог ответить на вопрос: «Почему я открыл эту сделку».

    Индикаторы дивергенций Форекс

    Хотел было я выложить пару-тройку «чудесных» индикаторов, «облегчающих» это нелегкое дело — поиск дивергенций на графике. А потом подумал, что нет, ребята, в таком непростом деле как трейдинг, надо думать своей головой и принимать самостоятельные решения. Да и ситуации бывают разные. Неизвестно, на каком рынке вам придется торговать в будущем, и каким торговым терминалом пользоваться. Поэтому осваивайте стандартные индикаторы, а еще лучше уходите от использования технических индикаторов в своей торговле.

    Пару слов о дивергенциях напоследок

    И второе — чем выше временной интервал, на котором появился сигнал, тем выше вероятность его срабатывания.

    Вот мы и добрались до финала этой статьи. В завершении хочу ответить на вопрос: использую ли я в своей торговле дивергенцию? На данном этапе я не применяю этот сигнал в анализе и торговле. Нет, не потому, что дивергенция больше не работает, и рынок перестал обращать внимание на этот сигнал. Сегодня дивергенция также прекрасно работает, как и раньше . Просто изменился мой стиль торговли. Я перестал пользоваться техническими индикаторами, и начал уделять большое внимание цене и ее поведению на рынке. Поверьте, «чистый график» несет в себе гораздо больше полезной информации, чем все остальные сигналы вместе взятые .

    На этом все. Я благодарю вас за внимание. Помните о том, что вы — самые лучшие!

    Успехов в торговле.

    Вот теперь точно все!

    Индикаторы Форекс являются одними из основных инструментов любого трейдера при проведении графического анализа . В зависимости от типа индикатора, используется они для различных целей — для определения направления движения тренда, его завершения или смены. Но не всегда поведение индикаторов соответствует поведению цены, и в случае, когда их показания расходятся с движением цены, то можно говорить о таком явлении на рынке Форекс, как дивергенция.

    Что такое дивергенция? Само значение слова дивергенция произошло от латинского divergere , что в переводе означает Обнаруживать расхождение. Поэтому в большинстве источников о рынке Форекс можно встретить определение дивергенции, как ситуации, при которой направление движения цены расходится с направлением движения индикатора. Замечали ли Вы на графике, когда цена растет, а значение индикатора, повторяющего его движение, уменьшается, или наоборот — цена снижается, а значение индикатора увеличивается? Так вот это и есть дивергенция .

    Важность распознавания дивергенции заключается в том, что она является ранним предупреждающим сигналом к смене , либо, как минимум, к его временной остановке и возможной коррекции тренда. Наиболее подходящими для определения дивергенции являются индикаторы MACD, а также CCI, RSI и стохастик. После привязки того или иного индикатора к графику терминала MetaTrader 4 необходимо следить за его поведением по отношению к движению цены. Разногласия в показаниях индикатора и движения цены и будут рассматриваться в качестве важных подтверждающих сигналов для совершения сделки.

    Почему не стоит использовать только одну дивергенцию для совершения сделок? Ведь даже существуют , основанные на дивергенциях. Хотя, по нашему мнению, ценность стратегий на дивергенциях сомнительна — одного сигнала явно недостаточно для правильного прогнозирования движения цены. Но вот использовать дивергенцию, как подтверждающий сигнал для совершения сделки в совокупности с другими сигналами графического анализа (например, волна Вульфа и дивергенция) — можно, и даже нужно!

    Виды дивергенций.

    Для рынка Форекс характерны три вида движения — рост, снижение, флэт. Осцилляторы — это разновидность индикаторов, следующих строго за ценой во время тренда. И при явном тренде вверх также будет демонстрировать рост вверх, при движении вниз — осциллятор будет вырисовывать нисходящую кривую, при взятии ценой максимумов и минимумов осциллятором также будут браться новые максимумы и минимумы.

    При разногласии в движении, в зависимости от того, в каком направлении движутся цена и индикатор, различают бычью и медвежью дивергенцию. Если рассматривать данное явление на основе осциллятора, то можно говорить о проявлении следующих ситуаций:

    • — цена достигает новых максимумов, а индикатор, повторяющий ее движение, делает более низкие максимумы — медвежья дивергенция ;
    • — цена достигает новых минимумов, а индикатор, повторяющий ее движение, делает более высокие минимумы — бычья дивергенция .

    Такое разногласие возникает тогда, когда рынок ослабевает, и индикатору недостаточно импульса для преодоления своего предыдущего максимума или минимума соответственно. А это является сигналом того, что с большой степенью вероятности в скором времени произойдет, как минимум, или же разворот тренда.

    Залогом успешной торговли является распознавание дивергенции и оценка ее характера. Различают следующие разновидности бычьей и медвежьей дивергенции:

    Существует еще один вид дивергенции — скрытая дивергенция. Случается он не столь часто, но по силе сигнала является более важным, чем дивергенции класса B и С. Называется этот вид скрытой дивергенцией, и, в отличие от классической класса А, предполагает продолжение предыдущего тренда, а не его разворот. В этом случае расхождение цены и показаний индикатора проявляется следующим образом:

    При скрытой дивергенции индикатор говорит о небольшом откате, после которого рынок продолжит движение в ранее взятом направлении.

    В основе формирования значений индикаторов лежат ценовые данные, поэтому только после формирования экстремумов цены с некоторым запаздыванием будет формироваться значение экстремумов индикатора. Качественный прогноз рынка в этом случае зачастую невозможен, а вот прогноз на основе дивергенции является более точным, так как предупреждает трейдера о возможной смене направления движения цены. Сочетая дивергенцию с другими элементами графического анализа в терминале МТ4, и включая ее в свои торговые стратегии, можно повысить эффективность торговли.

    Однако использовать сигналы дивергенции в своей торговой практике следует аккуратно. Иногда она вводит в заблуждение неопытных трейдеров, заставляя совершать поспешные действия. К примеру, дивергенция может возникнуть во время сильного тренда, и трейдер на основе полученного сигнала откроет ордер против тренда, в то время как возникновение дивера свидетельствует лишь об уменьшении силы тренда, а не о его смене.

    Бывает, что дивергенция занимает продолжительное время, и вход в рынок несвоевременно также может привести к убыткам.

    Сигналы дивергенции хорошо сочетать с другими сигналами графического анализа: , линиями Фибоначчи, волнами Вульфа или другими свечными комбинациями. Если цена находится около одного из таких уровней или во время проявления расхождения с индикатором, то трейдеру становится более понятно, в каком направлении будет двигаться дальше цена, произойдет ее отскок или разворот.

    Вероятность получения ложного сигнала от дивергенции тем выше, чем меньше тайм-фрейм, на котором установлен индикатор и на котором осуществляется анализ. Поэтому использовать сигналы следует только те, что получены на более старших тайм-фреймах и, опять же, вместе с сигналами от других инструментов графического анализа.

    Практическое применение дивергенций.

    Существует довольно большое количество способов определения дивергенции и индикаторов, на основе показаний которых можно искать дивергенции. Если у Вас уже есть опыт в этом направлении — прекрасно, можете продолжать использовать его. Если Вы только начинаете знакомиться с дивергенциями — рекомендуем Вам использовать для поиска дивергенций . Вот на его основе мы и будем рассматривать практическое применение дивергенций.

    Дивергенция MACD.

    Дивергенция MACD — это предупреждающий сигнал, который говорит о том, что на рынке возможен откат, коррекция или разворот цены.

    Важные моменты по дивергенциям MACD:

    • — Чем старше интервал, тем дивергенция важнее.
    • — Дивергенция — это только предупреждающий сигнал!
    • — Интересуют дивергенции без пересечения нулевой линии.
    • — Дивергенция — это только сигнал о возможном откате, коррекции, а затем только о развороте цены. Но 100% гарантии она не дает!
    • — Для определения дивергенции используется индикатор MACD с параметрами по умолчанию (Быстрое EMA — 12 , Медленное EMA — 26 , MACD SMA — 9 , Применить к — Close ) на всех интервалах.

    Для того чтобы нанести на график индикатор MACD, необходимо выбрать кнопку Индикаторы — Осцилляторы — MACD . Параметры индикатора MACD оставляются по умолчанию:

    Рис. 5. Параметры индикатора MACD.

    Вы можете скачать готовый шаблон с установленным на нем индикатором MACD:

    Скачать macd-tpl.rar (скачиваний: 188)

    Распакуйте архив и скопируйте папку \templates\ в папку установленного терминала. После этого, нажав на кнопку Шаблоны, выберите шаблон macd.tpl и откройте график на тайм-фрейме W1. Вы увидите на графике все дивергенции , начиная с 1993 года. На основе этих графических построений потренируйтесь в нахождении дивергенций на младших тайм-фреймах, вплоть до часового. Это послужит Вам хорошей практикой в определении дивергенций, и в будущем Вы сможете их различать «с полу-взгляда».

    Теперь давайте рассмотрим конкретную ситуацию на рынке, в которой используется дивергенция MACD. Откройте график валютной пары EURUSD на тайм-фрейме 1 день. Рассматриваемая ситуация — для брокера Форекс4ю . На момент написания стати на паре евро/доллар образовалась красного цвета (изображение клибельно):

    Рис. 6. Волна Вульфа на паре EURUSD на тайм-фрейме 1 день.

    В то же время индикатор MACD показывает дивергенцию. Но на дневном тайм-фрейме эту дивергенцию видно не очень четко, поэтому, перейдем на тайм-фрейм 4 часа:

    Рис. 7. Дивергенция MACD на тайм-фрейме 4 часа.

    Казалось бы, можно , так как мы имеем два сигнала — волну Вульфа и дивергенцию по индикатору MACD. Но, как видно из рисунка 7, дивергенция MACD наблюдается уже довольно длительное время, и мы не можем знать, когда она завершиться. Поэтому, нам нужны еще сигналы для открытия сделки на продажу.

    Дополнительным сигналом в этой ситуации будет служить пробой и ретест линии тренда (это линия se1 — se3 на рисунке 6). В итоге мы получим четыре подтвержденных сигнала по графическому анализу графика пары EURUSD: образование волны Вульфа, дивергенция MACD, пробой линии тренда и ретест этой же линии. Таким образом, в момент, когда цена пробьет линию se1 — se3 и опуститься чуть ниже, нужно установить отложенный ордер Sell Limit на линии тренда (ориентировочно, в районе 1,3480) и рассчитывать на профит, как минимум, 160 пунктов, а если волна Вульфа отработает «по полной программе» — то и на профит около 500 пунктов. Но лучше не рисковать и на линии se2 — se4 волны Вульфа, а остальную часть сделки перевести в безубыток, или использовать для расстановки целей по взятию профита.

    Заключение.

    Использование дивергенции как важного подтверждающего сигнала при графическом анализе в терминале МетаТрейдер 4 (не забывайте — только в совокупности с другими сигналами!) позволит Вам торговать на более высоком профессиональном уровне.

    Ну а рассмотренный выше пример с использованием дивергенции, как одного из сигналов для входа в сделку, поможет Вам понять принципы торговли по графическому анализу в терминале МТ4. И кстати — результаты разобранной ситуации Вы сможете узнать немного позже, просмотрев историю и оценив, насколько верными оказались наши рассуждения.

    P. S. Обратите внимание на лучший под названием Divergence Panel .

    Что такое дивергенция и с чем ее едят?

    Здравствуйте, дорогие читатели! Я думаю, вы согласитесь, если скажу, что технический анализ фондового рынка преследует главную цель — определение рыночного тренда и точного момента времени, в который произойдет обрыв одного тренда и начнется зарождение второго. По большому счету вся методология классического тех анализа сводится именно к решению этой задачи. Наверное, вы сейчас находитесь в небольшом недоумении и не понимаете, к чему я все это веду. Дело в том, что сегодняшнюю свою статью я решил посвятить обзору таких методов как дивергенция и конвергенция, являющихся одними из важнейших рабочих инструментов всех трейдеров. После освоения этих понятий, ваша деятельность на фондовом рынке выйдет на новый, более высокий, уровень.

    Что это такое и как оно работает?

    Пожалуй, будет удачно начать эту статью с небольшого теоретического экскурса, а только потом переходить к отработке приобретенных знаний.

    Дивергенцией на фондовом рынке принято называть расхождение ценовых показателей и технического индикатора. В роли последнего выступают всевозможные осцилляторы типа стохастика, индикатора АО Билла Вильямса, MACD и RSI.

    То есть, все индикаторы технического анализа фондового рынка стандартизированы и могут быть найдены на торговой платформе. Для выявления дивергенции нам достаточно найти на графике цены нашей купленной акции и максимальные или пиковые значения индикатора.

    Поскольку цена не является стабильной величиной, постоянно колеблется, вполне логичными являются ее движения то вверх, то вниз. Осцилляторы выступают в качестве верных спутников цены и двигаются за ней. Если цена увеличивается, начинают расти столбцы MACD, если же цена идет на снижение, опускаются и столбцы (объемы покупок торгуемой акции). Однако, бывают такие моменты, когда на графике цена достигает нового максимума, а значение осцилляторов при этом, напротив, начинает снижаться. Именно такую ситуацию мы и называем дивергенцией в трейдинге.

    Что до конвергенции – это обычный сигнал, возникающий на низходящем тренде в момент, когда цена устанавливает новые минимумы, а на индикаторе нижний уровень выше предыдущего. Еще ее можно назвать бычьей дивергенцией.

    Образование дивергенции говорит о существовании довольно высокой доли вероятности, что в самое ближайшее время цена совершит разворот. То есть, произойдет коррекция или полный разворот рынка.

    О видах дивергенции

    Для того, чтобы помочь вам определиться, на каком из индикаторов дивергенция будет считаться наиболее надежной, начну с обзора видов этой самой дивергенции. На сегодняшний день принято выделять три вида расхождений:

    1. Классический или обычный – тот, что встречается при развороте тренда;
    2. Скрытый – известный всего четверти трейдеров, пользующимся обычной дивергенцией. Является показателем продолжения тренда;
    3. Расширенный – еще один признак продолжения линии тренда. Считается одним из мощнейших сигналов, который только может быть использован в торговле. К сожалению, о существовании такого вида расхождения знает далеко не каждый трейдер. Иначе торговля по дивергенции достигла бы абсолютно небывалых высот.

    Поскольку дивергенция – редкое явление, даже обнаружение классического расхождения позволит вам неплохо подзаработать на рынке, ведь вы окажетесь у самых истоков тренда. Что до скрытого расхождения, оно будет помогать вам держаться тренда дольше и, соответственно, заработать больше.

    А теперь, мне кажется, будет очень уместным рассказать о примерах дивергенции каждого из выше представленных видов. Начну, пожалуй, с классического расхождения, которое дает сигнал о возможном развороте цены на рынке и может стать прекрасным советчиком в вопросе открытия длинной или же, напротив, короткой позиции.

    Классическая

    Если вы действительно заинтересованы в том, как заработать в интернете на биржевой торговле, то вам необходимо знать о существовании двух подвидов классического расхождения:

    1. Медвежьей дивергенции, возникающей в момент, когда цены второго пика превышают цены первого, но при этом индикатор второго пика ниже первого. То есть, проведя между двумя пиками прямые линии, мы получим растущий отрезок на графике и спадающий на индикаторе. Такой сигнал может быть толчком для открытия короткой позиции.
    2. Бычьей дивергенции, возникающей всякий раз, когда на графике цены вторая впадина опускается ниже первой, а индикатор при этом показывает, что вторая впадина находится на порядок выше первой. То есть, проведя линии от одной впадине к другой, мы увидим, что на графике отрезок стремится вниз, а на индикаторе – вверх. Такой сигнал следует расценивать как побуждение к открытию длинной позиции.

    Скрытая

    Что касается скрытой дивергенции – расхождения, сигнализирующие о продолжении тренда. Она, так же как и обычная дивергенция, поможет вам сориентироваться на рынке и решить, открывать длинную или короткую позицию. Медвежья и бычья разбежка в этом случае будет говорить о том, что:

    • Если линия, проведенная между пиками, на ценовом графике стремится вниз, а на индикаторе идет вверх, то нам можно смело открывать позицию на продажу.
    • Если же проведенные линии между впадинами обрисовывают нам картину, на которой отрезок на ценовом графике растет, а на индикаторе – падает, то нам стоит открыть позицию на покупку.

    В некотором роде скрытая дивергенция напоминает катапульту. Смысл заключается в следующем: в роли механизма здесь оказывается индикатор, а после проведения незначительной коррекции, рынок катапультирует в ранее обозначенном направлении. Если на индикаторе изображен откат, можно расценивать это как хороший сигнал для входа в рынок.

    Расширенная

    Ну а теперь давайте разберемся с самым загадочным и практически неуловимым видом разбежки – расширенной дивергенцией. Во многом она схожа с классическим расхождением, но при этом фигуры технического анализа ценового графика образовывают нечто похожее на двойную гору или двойное дно. Ловите момент, когда обе вершины (или оба дна) находятся примерно на одном и том же уровне, индикаторы же рисуют максимумы (или минимумы) на уровнях, существенно отдаленных друг от друга. Подобная интерпретация состояния рынка говорит нам о том, что рынок стабилен и движется согласно заданному курсу.

    Расширенная дивергенция будет появляться всякий раз, когда рынок будет приостанавливать свое движение. Любопытно то, что вместо смены направления и выбора противоположного пути для формирования фигуры консолидации, рынок продолжает двигать цены по ранее заданной траектории. Что же касается наших медвежье-бычьих дел, то в данном случае все обстоит следующим образом:

    • Если расширенная медвежья дивергенция говорит нам о том, что ценовой график идет на спад – самое время продавать наши активы.
    • Если расширенная бычья дивергенция отображает рост графика цен, мы можем смело делать покупки.

    Это нужно знать: рекомендации по работе

    Итак, подлатав теоретические прорехи, думаю, пришло самое время перейти к практической части нашего обзора. Поскольку вы уже знаете, где купить акции физическому лицу, для вас будет очень полезно узнать, как сделать это в подходящее время и с наибольшей выгодой. Вот несколько рекомендаций по работе, выполняя которые, вы сможете заметно преуспеть в игре на фондовом рынке:

    1. Следите за тем, чтобы и на графике, и на индикаторе максимумы и минимумы находились на одном отрезке времени. То есть, если, к примеру, пик на ценовом графике приходится на 12:00, то и на индикаторе пик должен быть достигнут в это же время.
    2. Подтвержденной дивергенцию можно считать лишь в том случае, когда склон линии, соединяющей максимумы или минимумы индикатора, имеет отличие от направления линии склона, соединяющей максимумы или минимумы ценового графика. Важно, чтобы склон был, либо возрастающим, либо убывающим, либо плоским.
    3. Если вы сумели определить расхождение, но цена за это время успела сделать разворот и пойти в другом направлении, то такую дивергенцию можно считать отработанной. На сей раз ваш «поезд ушел». Единственное, что вы можете сделать – подождать, пока сформируется другая волна максимума или минимума и начать определение расхождения заново. Чтобы сократить частоту таких потерь, советую вам использовать индикаторы дивергенции без запаздывания и перерисовки. По факту все стандартные индикаторы идут с запозданием, но я лично пользуюсь MACD (с 2-мя скользящими средними) и MACD histogram. Чем больше индикаторов дадут одинаковые данные, тем точнее будет сигнал для открытия лонг или шорт позиций.
    4. Наиболее точную дивергенцию можно получить на длительных тайм-фреймах. В данном случае вы получите меньшее количество сигналов, что автоматически снизит число ложных сигналов. Таким образом, потенциал для прибыли возрастет во сто крат. На небольших тайм фреймах дивергенция более частый гость, но из-за большого количества сигналов, на них вы встретите слишком много шума. Поэтому лично я советую вам искать расхождения на часовых графиках или еще выше.

    Выводы

    Резюмируя всё сказанное выше, хочу добавить, что дивергенция на фондовом рынке – жительница постоянная. Поэтому не переживайте о том, что вы ещё не сумели познакомиться с ней лично. Наберитесь терпения и дождитесь ее возникновения. Этот мощнейший элемент технического анализа просто грешно игнорировать. Если вы стали тем счастливчиком, который застал эту манну небесную на рабочем графике, не медлите и начинайте действовать!

    По мере того, как будет накапливаться ваш опыт, вырастет и частота замеченных точек для входа в позицию. Разумеется, вам не следует принимать решения, опираясь лишь на расхождение. Подружитесь с сигналами прочих индикаторов, научитесь работать с сетапами и уровнями сопротивления и поддержки. Не спешите вести торги против дивергенции. Если вы не уверены, в какую сторону пойдет рынок, лучше останьтесь вне игры. Желаю вам успешных сделок, и до скорых встреч!

    P.S. Не забывайте подписываться на обновления моего блога!

    Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • Добавить комментарий