Статистический анализ Форекса

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Статистика рынка форекс.

Рынок форекс является одной из самых больших площадок, где проходит торговля валютой, статистика форекс говорит, что ежедневно его обороты достигают нескольких триллионов долларов.

При этом не все валюты одинаково популярны, предпочтение отдается американскому доллару, евро и некоторым другим инструментам торговли.

Торговлю на самом рынке осуществляют несколько сотен крупных брокеров, они являются представителями тысяч мелких брокерских компаний, которые в свою очередь работают с физическими лицами именуемыми трейдерами.

Статистика форекс говорит сама за себя из ее анализа можно почерпнуть немало полезной информации для использования в практической торговле, при этом основными разделами являются следующие пункты:

Основные показатели статистики на форекс

1. Средний суточный оборот рынка – около 5 триллионов долларов США.

2. Самые популярные валюты — доллар США -41%, евро-30%, британский фунт-7%, японская йена-5%, швейцарский франк-5%, австралийский и канадский доллар менее 2%.

3. Самые популярные валютные пары — EUR / USD — 30% от общего оборота сделок, USD / JPY – 13% преимущественно торгуется во время азиатской сессии, GBP / USD – 12%, USD / CHF – 5%, USD / CAD – 4%.

4. Наиболее волатильными валютными парами в течении одной сессии в пунктах являются — GBR/CHF – 150, GBR/JPY – 145, USD/CHF – 117, GBR/USD – 112, GBR/JPY – 110, EUR/USD – 97, EUR/JPY 75. Подробно о торговле ими — http://time-forex.com/pary/volatilnye-valutnye-pary

5. Среднее кредитное плечо с которым работает большинство трейдеров 1:100, минимальное 1:1, максимальное 1:2000. При этом существуют ограничения при торговле криптовалютами и ценными бумагами.

6. Наибольшие объемы сделок заключаются на европейской и американской торговых сессиях, третье место занимает азиатская.

7. Самая высокая активность рынка наблюдается в районе 10 утра по Московскому времени и 16 часов дня.

Основным статистическим показателем, который интересует большинство начинающих трейдеров, это прибыльность торговли.

Данные по заработку на форекс

1. Трейдеры теряющие свой первый депозит в течении первых дней работы – 85%. В течении первого месяца еще 10% остаются без начального капитала.

2. Средняя прибыльность сделок в месяц по отношению к сумме начального депозита – 10% или 120% годовых.

3. Максимальная прибыль полученная за месяц в процентах по отношению к сумме депозита от суммы депозита составляет более – 3000%.

4. Максимальный заработок в течении нескольких суток – 1 миллиард долларов США, причем это официальный рекорд.

Статистика форекс дает возможность сделать вывод, что торгуя на валютном рынке реально как заработать, так и потерять свои деньги, все зависит от вашей квалификации и личных качеств.

Статистика Форекс на вооружении у успешных трейдеров

Каждый трейдер должен всегда анализировать эффективность своей торговой системы, потому что стратегия диктует условия построения рабочего процесса трейдера. Никто, конечно, не запрещает торговать хаотично – без определенной торговой системы и такие действия могут дать положительный результат, но он будет больше зависеть от везения и удачи и вряд ли будет устойчивым на дистанции.

Опытные трейдеры никогда не рассчитывают на удачу, так как этот фактор сегодня есть, а завтра нет. И в связи с тем, что работа ведется с риском для своих реальных денег, то необходимо использовать эффективную торговую стратегию со строгими правилами входа и выхода из сделок. Причем сейчас необязательно даже торговать самостоятельно, так как есть большее количество автоматизированных стратегий, роботов и тому подобного. Однако здесь очень важно, чтобы велась статика, трейдинг ведь во многом дело случая, поэтому всегда следует трезво оценивать вероятностные шансы на успех.

Как проверить ТС на эффективность

Любая нормальная стратегия должна содержать информацию о причинах открытия и закрытия сделки, что позволяет анализировать торговлю, а заодно и спасает психику трейдера. Это важный момент, так как та же статистика Форекс показывает наличие наибольшего количества проблем, кроющихся в психологии трейдера. Ниже будут рассмотрены основные критерии того, как можно проверить эффективность торговой системы или робота.

Общее количество сделок

Первое, с чего стоит начать, так это определить, сколько же нужно совершить торговых операций, чтобы получить эффективную статистику, трейдинг, как всегда нужно помнить, оценивается лишь с позиций получения прибыли в среднесрочной или долгосрочной перспективе, так как обойтись без разовых убыточных сделок или даже целых серий неудач подряд, к сожалению, вряд ли удастся. Сразу стоит отметить, что точной цифры сделок, которая подойдет для проведения статистического анализа действий на Форекс, не существует, поэтому идеального ответа на такой вопрос нет.

Таким образом, приходится придерживаться простого правила, чем больше сделок, тем лучше. К примеру, 5 сделок не позволит провести качественный анализ. Как минимум 30 сделок могут дать какую-то пищу для размышлений, а еще лучше соизмерять число сделок с временным периодом, так как результаты стратегии могут быть связаны с сезонными факторами. Поэтому, если речь не о пипсовке, то лучше проверить системы на истории за год, чтобы число сделок было 30 и выше.

Заканчивая разговор о числе сделок, нужно предупредить, ни в коем случае статистика интернет трейдинга не должна делаться на основе малого числа сделок, так как вполне возможна ситуация, когда стратегия даст длинную серию безубыточных торговых операций длиной в 10-15 успешных закрытий. Это, несомненно, вызовет эйфорию и включит очень опасную эмоцию, которая есть у каждого трейдера – жадность!

Средняя величина прибыли и убытка

Следующий важный параметр – это соотношение средней величины убытка и прибыли. Здесь в первую очередь следует опираться на простой принцип, согласно которому значение доходности на дистанции должно превышать размер убыточности. Причем, статистика трейдинга обязательно должна составляться за длительный период времени – от полгода и выше. Особенно это касается автоматизированных советников, которые могут давать прибыль месяц или два подряд, а потом слить весь депозит под ноль.

Серия убыточных сделок

В трейдинге, как и в жизни, может наступить «черная полоса». Конечно, всегда приятно наблюдать, как реализуется положительные сделки, поскольку это приносит моральное и материальное удовольствие. Но всегда рано или поздно наступает полоса убыточных сделок, которая может быть как короткой (2-5 сделок), так и длинной. С последней особенно хорошо знакомы те трейдеры, которые работают внутри дня и рассчитывают на продолжительные движения, так как во время флэта может наступить самая настоящая «пила» – состояние рынка, когда цены совершают хаотичные движения в духе «туда-сюда».

Когда составляется статистика, трейдинг и его специфика должны учитываться, то есть ничего слишком плохого в череде неудачных сделок нет, если стратегия подразумевает вменяемое соотношение убытка/прибыли, так как профит рано или поздно будет получен и позволит перекрыть урон от неудачного периода. Однако для анализа эффективности торговой системы трейдер всегда должен учитывать продолжительность серии убыточных сделок. Такую информацию можно получить непосредственно в торговом терминале, если проводится анализ работающей стратегии, или, когда оценивается потенциал новой, то можно попробовать сделать проверку на истории.

Когда оценивается статистика Форекс торговли и проводится анализ серии убыточных сделок, необходимо выразить значение такой черной полосы в численности неудачных торговых операций подряд, в суммарном торговом объеме потерь и общем денежном и процентном эквиваленте, исходя из размера депозита.

Показатели оценки эффективности торговли

Многие трейдеры не учитывают важность того, что дает статистика, трейдинг они видят, как легкий и увлекательный процесс перепродажи с хорошей прибылью. В их желание вовсе не входит становиться теоретиками и анализировать различные показатели своей торговли. Понять таких «практиков» можно, но трейдеру вовсе не обязательно окружать себе множеством сложных формул, вполне достаточно выбрать несколько простых, но эффективных, которые подойдут для всех, вне зависимости от уровня образования.

Фактор восстановления

Первый из таких показателей показывает, насколько итоговая прибыль по выбранной торговой системе превышает максимальную просадку по депозиту. Для того чтобы рассчитать фактор восстановления необходимо выполнить всего лишь три действия:

  • определить прибыль, полученную в результате торговли, которая рассчитывается как разница всех положительных S(Pi) и отрицательных S(Li) сделок, и выражается буквой P.
  • затем необходимо выявить максимальную просадку, то есть посмотреть как раз на ту самую «черную» полосы или на убыток по максимальной неудачной серии;
  • выявив эти моменты, остается итоговую прибыль разделить на величину просадки.

Все вышесказанное отображает следующая простая формула с детальным описанием ее отдельных составляющих.

Полученное значение имеет большое значение для статистики Форекс, и интерпретировать его весьма просто – чем выше рассчитанная цифра, тем лучше. В идеале необходимо иметь значение фактора восстановления 2 и выше, так как это указывает на эффективность применяемой стратегии и стабильность ее результатов в долгосрочной перспективе.

Профит фактор

Второй показатель, который должна содержать всесторонняя статистика трейдинга, – это профит фактор. Он показывает соотношение суммы всех положительных сделок к сумме всех отрицательных. Рассчитывается он весьма просто по следующей элементарной формуле. Кстати, все, кто торгуют через МТ4, могут его даже не рассчитывать вручную, так как программа делает это сама вместо трейдера.

При оценке профит фактора действует та же логика, что и в случае с восстановлением, то есть, чем выше значение, тем лучше, и оптимально, чтобы оно было больше двух, так как это является признаком хорошей торговой стратегии.

Многие продавцы торговых роботов и ручных систем говорят о том, что для стабильного заработка достаточно значения профит-фактора 1,5-1,6. Но статистика упорно свидетельствует о том, что на длинной дистанции работа с такими стратегиями все же может привести к сливу, поэтому лучше придерживаться классического подхода и работать только в том случае, если торговые алгоритмы обеспечивают профит-фактор на уровне 2-х единиц и выше.

Статистика и трейдер

При этом следует понимать, что наличие в руках торговой системы с показателем 2 или даже 3 вовсе не обозначает, что трейдер стабильно будет заколачивать большие деньги, так как, прежде всего, ему следует решить две свои самые основные проблемы. Они связаны с психологическим состоянием трейдера, которое сильно влияет на принятие решений.

Речь идет о контроле эмоций, в частности, двух наиглавнейших – страха и жадности. Это враги номер один, а их действие подчас оказывается столь незаметным, что трейдер, который сливает депозит при наличии хорошей торговой стратегии, с удивлением потом сидит и думает «А кто это только что торговал?! И почему допускались такие неадекватные решения?!»

Достоверный профит фактор

Для того чтобы статистика сигналов Форекс от используемой стратегии или робота давала объективную оценку возможностей, используется в трейдинге еще один крайне важный показатель – достоверный профит фактор. В отличие от прошлого показателя, этот в МТ4 не рассчитывается автоматически, поэтому для определения его значения необходимо использовать следующую простую формулу:

Для расчета необходимо взять общую сумму в деньгах всех положительных сделок, после чего отнять от нее денежный эквивалент самой успешной. То есть, если на практике трейдер заработал 1500 USD, а убытки составили 500 USD, то обычный профит фактор будет равен 3. Это весьма хороший показатель и такая статистика должна бы порадовать трейдера. Но, допустим, трейдеру удалось в одной очень успешной сделке вытянуть 1000 USD. Таким образом, достоверный профит фактор равен (1500-1000)/500=1. Это уже характеризует систему не с такой хорошей стороны, как раньше.

То есть, достоверный профит фактор позволяет исключить случайные хорошие трейды, которые время от времени случаются у всех. Если же стратегия и без этого даст высокое значение достоверного профит фактора, то это станет еще одним ценным доказательством ее эффективности!

Инструменты технического анализа

Главной задачей любого трейдера на рынке Форекс является получение прибыли. Чтобы достичь максимальных результатов, необходимо уметь анализировать исторические данные с целью определения будущего трендового направления. Пакет стандартных инструментов, входящий в состав торгового терминала «MetaTrader», позволяет эффективно провести анализ ценового тренда.

Понятие «технического анализа» на валютной бирже Форекс

«Техническим анализом Форекс» называется метод исследований, позволяющий составлять прогнозы будущих ценовых движений актива на основе исторических данных по этому активу. Проведение технического анализа служит основой для принятия правильных (прибыльных) решений. Технический анализ позволяет определить точки входа в позицию и фиксирования прибыли.

Классификация инструментов трейдера для проведения теханализа

Инструменты технического анализа делятся на такие группы:

  • Графические. Для прогнозирования будущей цены при помощи данных инструментов, необходимо умение строить, находить и анализировать графические модели на тренде (к примеру, вымпел, голову и плечи, веер Фибоначчи и другие);
  • инструменты аппроксимации и фильтры. Суть данных инструментов заключается в следовании за трендом или его опережении с помощью компьютерных программ, базирующихся на математических расчетах таких Ряд Фурье;
  • Циклы. Рынок Форекс, как известно, отличается своей цикличностью. Иными словами, то, что происходило в прошлом, повторяется в настоящем. Ярким примером данных инструментов является волновая теория Эллиота.

Линейные инструменты теханализа представлены набором линий: вертикальной, горизонтальной и трендовой.

Вертикальные линии служат хорошим ориентиром начала новой торговой сессии и меткой выхода важных новостных сводок.

Горизонтальные линии позволяют провести на тренде ценовой канал (линию поддержки и сопротивления). Пробитие ценой данных уровней – знак смены тенденции на рынке Форекс.

Трендовые линии позволяют провести оценку сформировавшейся тенденции. Некоторые трейдеры строят данные линии под углом. Считается, что, чем выше градус угла, тем сильнее тренд. Тренд под углом в 45° – сильно направленная тенденция.

Канальный анализ на Форекс

Канальный анализ Форекс можно провести с помощью теории Фибоначчи или канала линейной регрессии.

Канал Фибоначчи, как говорилось в прошлой статье, состоит из уровней поддержек и сопротивления, пробития которых дают четкие сигналы на покупку/продажу валюты.

Регрессионный линейный канал состоит из параллельных линий (всего 3 линии) (см. рис. 1). Средняя линия – цена рыночного равновесия. Любые, даже малейшие, отклонения верх или вниз от данной линии свидетельствуют об активности «быков/медведей» на рынке Форекс. Кроме регрессионного канала, трейдеры применяют на практике равноудаленный канал, построенный на основе двух параллельных линий по максимальным/минимальным точкам закрытия свечей.

Инструменты технического анализа Ганна, Фибоначчи и Эллиота

Инструменты Ганна представлены:

Более подробно о методах Ганна Вы можете узнать здесь.

Суть инструментов практически одинакова: главной линией является отрезок, проведенный под углом в 45° к осям Х и Y (времени и стоимости). Если тренд находится НАД данной линией, то тенденция восходящая, ПОД линией – нисходящая.

Веер Фибоначчи показывают уровни поддержки/сопротивления, а также ценовой коррекции на рынке Форекс. (см. рис. 2).

Инструменты Эллиота являются базисом волнового анализа в «MetaTrader». В меню «Вставка» представлены импульсная и корректирующая волна. Импульсная волна позволяет проанализировать направленный тренд, а корректирующая – проследить за «откатом» с целью торговли против тренда.

Фигуры технического анализа и прочие инструменты

Кроме основных инструментов теханализа, существуют и вспомогательные — фигуры теханализа. В большинстве случаев, такие фигуры применяются для обозначения важных пометок на графике и позволяют улучшить общую картину визуализации.

Статистический анализ Форекса

Арбитраж подразумевает одновременную покупку одного инструмента и продажу другого. В результате этого, получаем слабоволатильную торговлю. На финансовых рынках давно заметили, что некоторые инструменты имеют между собой высокую связь – корреляцию. Если один инструмент начал резко расти, то второй непременно движется вслед. Классический статистический арбитраж – одновременная покупка и продажа двух фьючерсов на различные сорта нефти или индексы рынка. Форекс предлагает значительно больше возможностей, снижая при этом волатильность баланса на счете.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Обратите внимание, например, на валютные пары EURUSD и USDCFH. Они почти всегда движутся противоположно друг другу. Этому есть простое объяснение: одна и та же новость по доллару действует примерно одинаково на эти валютные пары, но все-таки по-разному. Евро и швейцарский франк – это две сильно зависимые друг от друга валюты, ведь Швейцария находится внутри зоны евро и не может не зависеть от нее. Таким образом, можно считать, что швейцарский франк это некоторое подобие евро, значит, эти две валютные пары – почти одно и то же.

Коэффициент корреляции

Степень сонаправленности движения валютных пар определяется коэффициентом корреляции. Его значения варьируются в диапазоне от -1 до 1. Если он равен 1 или -1 – значит перед нами две абсолютно коррелируемые величины. Например, одна и та же валютная пара у двух разных брокеров. Такой коэффициент очень редко встретишь у разных валютных пар. Но все-таки такое встречается: возьмите, например, валютные пары EURUSD и EURHKD. Текущее валютное регулирование Гонконга обязывает приравнивать курс их валюты к курсу американского доллара. Поэтому любое разнонаправленное движение котировок сразу же ликвидируется арбитражерами или центральным банком.

Значение коэффициента 0 говорит о том, что инструменты абсолютно некоррелируемые. Например, валютные пары EURUSD и NZDJPY. Эти два инструмента абсолютно независимы друг от друга, хотя иногда может показаться, будто они начинают двигаться синхронно.

Рекомендованные статьи:

Гораздо чаще встречается значение коэффициента корреляции в диапазоне от 0 до 0,5 в обе стороны. Нам интересны те валютные пары, коэффициент корреляции которых близок к 1, но не равен ему. Я бы даже сказал, что идеальные значения для нас, это 0,9 или -0,9.

Самому считать этот параметр долго, да и незачем. Все давно посчитали за нас. Например, прекрасный анализ коррелирующих между собой инструментов можно найти на сайте oanda (http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation). Выбираете интересующую вас валютную пару и смотрите, какая из них имеет большее значение коэффициента корреляции . Причем все значения посчитаны для различных периодов, начиная от одного часа и заканчивая периодом в один год.

Наиболее высокие коэффициенты корреляции можно наблюдать у следующих пар инструментов:
EURUSD – USDCFH. К=-0,87;
USDJPY – SGDJPY. K=0,85;
Gold – Silver. K=0,82;
AUDUSD – EURAUD. K=-0,8.

Как видно выше, все эти инструменты имеют одну общую валюту. Например, EURUSD – USDCFH имеют USD, так же, как и Gold – Silver. Просто мы привыкли писать Gold и Silver, на самом деле эти инструменты можно написать так: GoldUSD и SilverUSD.

Выбор времени открытия и закрытия позиции

Итак, выбрав подходящие пары инструментов, необходимо выбрать момент для открытия позиции. Открывать сделку следует в тот момент, когда валютные пары двигаются с отклонением от общей тенденции. К примеру, 20 часов оба инструмента двигались одинаково, а в последние 2 часа двигались разнонаправленно. Вот в такие моменты и нужно делать сделки. Вы ставите на то, что все вернется на круги своя, и этот дисбаланс рынок восстановит. Закрывать сделку следует в тот момент, когда движение котировок пришло к своему привычному ходу, или тогда, когда их движение перешло в другую крайность. Если вы видите, что в данный момент пары двигаются почти синхронно, то отложите этот инструмент и изучите другой.

Очень важно выбрать нужный период для совершения сделок. Чем ниже коэффициент корреляции, тем больше период. Для коэффициента корреляции 0,8–0,9, используйте часовые и четырехчасовые отклонения, 0,7–0,8 – дневные отклонения, в диапазоне 0,6–0,7 – недельные и месячные. Интервалы до часа не подойдут, так как для этого нужно специализированное программное обеспечение.

Для этой стратегии не так опасно усреднение позиции, но увлекаться этим не стоит. Установите для себя правило: допустим, каждые 100 долларов убытка по одной позиции вы открываете новую сделку, но в третий раз не усредняетесь, а закрываете позиции и анализируете ошибки.

Что поможет для определения степени асинхронности движения?
Во-первых, ваши глаза и сами могут видеть, что котировки стали двигаться иначе. Во-вторых, можно использовать скользящие средние и положение текущих котировок относительно них. Отличным поводом для входа в рынок является ситуация, когда котировки одного инструмента находятся выше скользящей средней, а другого ниже.

В-третьих, вам может помочь стохастический осциллятор. Если значения стохастика у двух инструментов сильно отличаются, значит пришло время торговать.

Ну и самый надежный способ – поделить значение котировок одного инструмента на значение котировок другого, затем сравнить с историей. На рисунке ниже представлен график движения Gold/Silver.

Можно видеть, что большую часть наблюдений котировки двигались в боковом и растущем тренде. Однако, в сравнении с волатильностью самих инструментов, движение имело менее сильные колебания: если золото скорректировалось более чем на 25%, то Gold/Silver изменился лишь на 19%. Этот график можно использовать для технического анализа.

Как открыть сделку и рассчитать объемы?

Итак, вы определились с тем, в какую сторону открывать сделки. Теперь нужно определить объемы. Правило простое: продавать и покупать нужно один и тот же объем одной валюты. Предположим, вы решили купить EURUSD по цене 1,353 и купить USDCFH по цене 0,897. То есть, с одной стороны, вы продаете доллар, а с другой стороны, покупаете. Вам необходимо купить и продать один и тот же объем доллара. Покупая 0,1 лота EURUSD по цене 1,353, вы продаете 1,353*100000*0,1=13530 USD. Таким образом, купив 13530 USD в валютной паре USDCFH, вы создадите баланс. Вам нужно открыть две позиции:

  • buy 0,1 lot EURUSD.
  • buy 0,14 lot USDCFH.

Необходимо подобрать объемы сделок таким образом, чтобы их отношение равнялось числу 1,353. Например, 0,15/0,11=1,364. Это отношение намного ближе к 1,353, чем 0,14/0,1. Еще ближе 0,19/0,14=1,357.

Ожидаемая доходность

Здесь обязательно нужно упомянуть о просадке на счете. Используя статистический арбитраж , можно добиться максимальной просадки 20 – 30%. Доходность также не оставит равнодушных: при правильном выборе времени открытия и закрытия позиции, можно получить 300% годовых. На форекс, впрочем, такое значение не вызывает восторгов.

Важные моменты

Выбрав данную стратегию для торговли, обязательно учитывайте следующие правила:

  1. Вы всегда платите два спреда, значит брокер, имеющий большие спреды и комиссии, не для вас. Также не подойдет брокер, имеющий мало инструментов для торговли (меньше 30 валютных пар).
  2. Начинайте с минимальных объемов, лучше с демо-счета. Волатильность баланса на счете можно определить только на практике.
  3. Осторожно выбирайте валютные пары для сделок и время открытия позиции. Не торопитесь.
  4. Делайте хедж главной валюты, а не второстепенной. Например, торговать AUDUSD и AUDJPY нелогично, ведь главный поставщик новостей – американский доллар. Он каждый день подкидывает статистику и новости. Хедж в таких инструментах через австралийца актуален перед оглашением важных данных в Австралии и спокойном рынке в Японии и США. Такое событие маловероятно на больших интервалах.
  5. Используйте родственные пары. Например, Silver и Gold, как уже говорилось, имеют в себе общую валюту – американский доллар, но, кроме того, они оба являются драгоценными металлами, которые используют в промышленности.
  6. Не торгуйте на все кредитное плечо. Установите правило: например, если вы торгуете с плечом 1:100, то не открывайте новых позиций, пока фактическое плечо находится выше 1:20 (например, 1:30).

Заключение

Общие правила торговли на финансовых рынках здесь также актуальны. Например, фиксируйте убытки, давайте прибыли расти; не кладите все яйца в одну корзину. Несмотря на кажущуюся спокойную торговлю, эта стратегия может также оказаться весьма волатильной. Используя статистический арбитраж, вы сможете застраховать себя от резких колебаний рынка и понять, как он функционирует.

Статистика трейдера: уникальный сервис для сбора данных

Читайте в сегодняшней статье:

Ведение записей о любой деятельности, приносящей доход важный аспект развития или, как минимум поддержания текущего положения на должном уровне. Для трейдеров этот вопрос важен, как никогда.

Журнал трейдера — это привычка записывать все свои сделки, как открытые, так и запланированные, а также результат, к которому она привела.

Многие гуру трейдинга рекомендуют включить в эти записи не только числовые данные, но и психологическую мотивацию открытия.

Например, «сделка была открыто согласно сигналу торговой системы «Три Экрана»» или «цена отбилась от серьезного уровня поддержки, и сделка была открыта с появлением новой свечи».

Такие комментарии в статистике трейдера позволяют глубже понять собственное знание рынка и находить типичные ошибки не только в собственном понимании, но и в торговых системах.

Важным фактором является работа со статистикой трейдера в периоды, когда рынок закрыт. Адреналин и концентрация на работе не мешают холодному изучение полученной информации.

Нередко, такое изучение приводит трейдера к осознанию методов улучшения торговли, дополнения или перенастройки системы, что повышает прибыльность.

Важность ведения статистики

При всей простоте процесса ведения статистики и очевидной полезности результатов, которые она приносит при достаточном изучении, крайне мало трейдеров реально используют ее на 100%.

Статистика для трейдеров оказывается непосильным бременем, поскольку представляет собой рутинную работу, которую никому не хочется выполнять.

Согласитесь, очень лениво и нудно заполнять несколько граф в таблице с описание текущего психологического состояния, когда сделка открыта и, тем более, движется в нужную сторону.

Журнал для трейдеров — это не только фактическая статистика результативности торговой системы, но и самопознание. Трейдеры, в особенности новички, часто начинают считать себя рыночными гуру, после того, как первые сделки выходят в ощутимый плюс.

Такие трейдеры начинают пренебрегать манименджментом и адекватными уровнями риска и прибыльности, что в конечном итоге приводит их к разорению.

После этого, те, кто отказываются продолжать работу расписывают рынки, как сплошное мошенничество и обман, хотя вина на самом деле только в них самих.

Для новичка не существует чувства рынка, предчувствия, проведения и прочих аспектов, которыми они оправдывают свой первоначальный успех. Есть относительно следование торговой стратегии и банальное везение.

Только по прошествии некоторого времени, в течение которого наблюдаются взлеты и падения, приобретается опыт и понимание того, что трейдинг не рулетка и требует куда большей работы над собой, чем казалось.

Журнал, который ведет начинающий трейдер должен включать обязательную графу «Почему я решил открыть эту сделку».

При рассмотрении записей за относительно длительный период установить то, что система является не очень удачной или часть убыточных сделок открывается по наитию раскроет глаза.

Без журнала, каждое решение кажется правильным, а истинные причины его принятия стираются из памяти и восстановить их позднее не получается.

О чем говорит журнал статистики трейдера

Многим, после прочтения первой части материала может показаться, что статистика торговли является важным, но не обязательным аспектом, тем более, что результативность сделок можно проверить и в истории терминала, хотя только за текущий месяц.

Давайте подробно рассмотрим все преимущества ведения подробной статистика форекс, чтобы развеять мифы и, возможно, почерпнуть для себя новые преимущества:

  • Прибыльность/убыточность торговли. Общая картина не менее важна, чем изучение локальной ситуации. При растяжке в полгода или больше становятся заметны периоды повышенной прибыльности и просадок, при кажущейся «ровной» на первый взгляд торговле. Такие периоды, при ближайшем рассмотрении раскрывают много нового не только о используемой системе, но и о самом трейдере;
  • Частота открытия сделок. Этот аспект многими вовсе не принимается во внимание, однако играет достаточно важную роль. Если сделки появляются каждый день, имеет смысл изучать всю аналитику подробно с выходом новых сообщений. Когда сделки проходят раз в неделю или реже, достаточно просматривать текущую ситуации и держать руку на пульсе. Это экономит массу времени, которое можно потратить на прочие задачи;
  • Качество сигналов. Сортировка записей в журнале сделок трейдера по «Сигнал от ТС» позволит оценить соотношение прибыльных и убыточных сделок и, возможно, найти недочеты в работе стратегии, скорректировать уровни ожидаемой прибыли или защитных приказов и прочими способами увеличить профитность;
  • Соответствие торговой системе. Вот здесь то и важны пометки о причинах входа в рынок в каждом конкретном случае. В процессе трейдинга может казаться, что каждое решение принимается по ТС, но при предметном рассмотрении ситуации может оказаться, что большая часть убыточных сделок приходится на моменты, когда полноценный сигнал системы не сформировался или трейдер открыл позиции по наитию, от уровня и так далее;
  • Психологическое состояние. Это также важно записывать в статистику Форекс, поскольку сильные душевные волнения или иные состояния, далекие от нормального рабочего настроения могут оказывать существенное влияние на результативность работы. В особенности это касается тех, кто совмещает трейдинг с основной занятостью.

Лучшее предложение от Gerchik & Co

Мы постоянно совершенствуем свои технологии для максимального комфорта и безопасности своих клиентов.

Понимание того, что ведение механической статистики может показаться нужным и недостойным внимания привело к созданию сервиса «Статистика трейдера».

Данное предложение уникально для рынка Форекс. С подключенного к нему торгового счета автоматически собирается статистика по всем сделкам и производится оценка результативности торговли по нескольким параметрам, доступным к сортировке и ранжированию.

В сервисе есть возможность дополнять журнал трейдеров комментариями и пометками для большего удобства последующего изучения полученного материала.

Пользователи, которые постоянно используют наш сервис, а также проводят оценку полученных результатов, при помощи выкладок отмечают, что поиск слабых мест в торговой стратегии, а также в самих себе позволяет сделать торговлю прибыльно.

При этом прибыльность касается не только изменения соотношения профитных сделок к убыточным, но и ситуации с ордерами внутри каждой сделки.

Изменение уровня профита на 10 пунктов, при уменьшении стоп приказа на 5 пунктов в растяжке полгода торговли показывает достаточной прирост прибыльности от работы.

В заключение

Сервис интернет статистики трейдинга от брокера Gerchik&Co является отличным инструментом для тех, кто хочет привести свою торговлю к большей прибыльности и готов проводить несколько часов в месяц за изучением полученных результатов.

Кабанов: Вероятностный и статистический анализ ФОРЕКС

Источник: FBS Обзор рынка Форекс 25 марта 2020 г., 23:39 591 0

Здравствуйте уважаемые коллеги. Март подходит к концу, и в свете многочисленных решений центральных банков можно проанализировать как изменилась матрица вероятностных и статистических процессов основных валютных пар на рынке FOREX, а также какие изменения ждут курсы иностранных валют в связи с положением котировок в вероятностном пространстве. Прежде всего, следует отметить, что по сравнению с началом марта, курсы долларов США и Канады, а также евро, на недельном тайм фрейме вернулись в зону «нормальных значений» расположенную между [-1σ: 1σ] (рис.1). Это свидетельствует о продолжении попыток валютных курсов вернуться к средним величинам, которые для доллара США в настоящий момент расположены вокруг отметки 91.30, а у евро около уровня 1.1875. Однако не факт, что возврат к среднему на старшем тайме произойдет в ближайшее время, но точно можно констатировать, что иностранные валюты, за редким исключением, продолжают увеличиваться в своей стоимости по отношению к доллару США. Тенденция пока еще не набрала силу, и на недельном тайме котировки в большинстве случаев находятся в диапазонах, но предпосылки для разворота тенденций становятся все отчетливей, что впрочем не отменяет временных затрат на реализацию данного процесса. Другими словами восстановление котировок к средним значениям потребует времени, но в отсутствии значимых фундаментальных драйверов способных изменить ситуацию, в пользу доллара США, такое восстановление выглядит очень вероятным.

рис.1: Матрица распределения вероятности.

Анализ динамики доллара США – USDX

Если в начале марта, на недельном тайме можно было только предполагать стремление доллара США вернуться в зону «нормальных значений», то к концу месяца, это уже стало свершившимся фактом, и индекс доллара USDX снизился в диапазон [-1σ; 1σ] расположенный между значениями 86,00 – 97,00. В начале текущей недели доллар США отыграл часть потерь, но, несмотря на это, можно говорить как минимум о значительном коррекционном снижении USDX от максимумов декабря 2015 года, когда к двадцатым числам марта курс потерял около 5% своей стоимости. На этот счет ходят различные «теории заговора» о договоренности центральных банков стран G20, но с точки зрения статистических процессов все укладывается в теорию «схождения к среднему», которая говорит о консолидации большинства значений вдоль среднего уровня. В целом, говоря о текущей тенденции недельного тайма можно констатировать, что курс доллара США находится в диапазоне образованном значениями 93.75 – 100, и нельзя исключать, что после достижения нижней границы данного диапазона на уровне 93.75, курс вновь начнет расти. Однако образованный гармонический медвежий паттерн «Bearish Dragon 8/13», а также нахождение цены ниже уровня 21 ЕМА предполагают возможность развития более глубокого снижения к уровню средних значений – 91 (125 EMA), т.е. понижения доллара США еще на 4-5% от текущих значений к концу II квартала 2020 года.

В свою очередь на дневном тайме курс USDX достиг нижней границы диапазона «нормальных значений» [-1σ; 1σ] (93.50 – 100) и, оттолкнувшись от нее начал восстановление к средним значениям расположенным в зоне 96.75 – 97.25 (125 EMA), образовав при этом гармонический паттерн «Bullish alt 3 Drivers». Однако данный паттерн пока не обладает завершенной структурой, т.к. цена находится ниже уровня 21 EMA – 96.75.В результате, на графике доллара США образовалась зона сопротивления (рис.2), достигнув, которой цена может продолжить снижение к новым минимумам, тем самым продолжив среднесрочную тенденцию понижения, начатую в декабре 2015. Ключом к отмене данного сценария будет закрытие цены выше уровня сопротивления 125 EMA – 97.25.

Рис.2: Уровень 97.25 является ключевым для перемены направления тенденции.

Анализ динамики курса евро — EUR/USD

Анализ динамики курса евро, на недельном тайме показывает образование десятипроцентного диапазона с границами 1.05 – 1.15. В I квартале текущего года, курс EUR/USD значительно упрочил свое положение, повысившись в цене на 5%, аналогично снижению курса доллара США. Текущая картина распределения вероятности, в принципе предполагает дальнейший рост курса евро к средним значениям 125 ЕМА – 1.1850. Однако сопротивление 1.15 представляется значительным ограничением для дальнейшего роста евро, и на основании фундаментальных данных, у меня есть основания предполагать, что если рост EUR/USD, выше данного уровня и состоится в ближайшее время, то с очень большой вероятностью этот пробой будет ложным, и цена вновь опустится в диапазон 1.05 – 1.15. Говоря о возможности прорыва цены выше 1.15, я предполагаю её не ранее конца апреля – начала мая, т.е. уже после заседания ФРС США, которое пройдет 26-27 апреля. Таким образом, в ближайшее время я не ожидаю стремительного роста котировок предполагающего возможность пары EUR/USD закрепиться выше данной отметки.

На дневном тайме EUR/USD сохраняется среднесрочный повышающийся тренд и в настоящий момент курс находится в зоне «нормальных значений» [-1σ; 1σ] (1.0625-1.1475). Распродажа евро, случившаяся в течение текущей недели, пока выглядит как коррекция к восходящему движению, после, которого курс вновь устремится к верхней границе диапазона — 1.1475. В подтверждение данного предположения продолжается отработка гармонического паттерна «Bullish White Swan 8/13», что делает достижение верхней границы диапазона [-1σ; 1σ] еще более вероятным. По крайней мере, рост евро выше 1.1350, имеющий целью собрать стоп ордера расположенные выше данного значения, выглядит вполне логичным завершением текущего среднесрочного движения (рис.3), после чего цена вполне возможно вернется к среднему значению 1.1050, внутри диапазона [-1σ; 1σ].

рис.3: Предполагаемая динамика курса EUR/USD к уровню 1.1475

Как я и предполагал в начале марта, на четырехчасовом тайме после достижения евро верхней границы диапазона относительной перекупленности [ 1σ; 2σ], курсу потребовалось выравнивание статистических отношений и возврат к средним значениям для продолжения движения вверх. В результате этого, после образования паттерна «Bearish Total 8/13», EUR/USDначал снижение и достиг в диапазоне «нормальных значений» [-1σ; 1σ] первой цели коррекции на уровне — 1.1150. Не исключено, что локальное снижение продолжится и далее, вплоть до уровня 1.11, туда, где сейчас расположено скользящее среднее — 125 EMA. Нельзя исключить и дальнейшего снижения курса в зону уровня 1.1050, с целью достать стоп ордера покупающих евро. Предельной целью данной коррекции мне представляется уровень 1.0975, являющийся нижней границей диапазона «нормальных значений» [-1σ; 1σ]. Однако такое развитие событий, в контексте развития динамики пары на старших таймах, выглядит сейчас менее вероятным, и скорее можно ожидать восстановления роста цены в зоне уровня 1.11(рис.4).

Рис.4: Паттерн «Bearish Total» предполагает снижение евро к 1.11 с последующим восстановлением.

Анализ динамики британского фунта – GBP/USD

На недельном тайме попытка британского фунта вернуться в зону «нормальных значений» [-1σ; 1σ] окончилась неудачей, и GBP/USD по-прежнему остается в зоне относительной перепроданности между [-2σ;-1σ] (1.4475 – 1.3650). Особенно показательной выдалась текущая неделя, когда фунт, достигнув верхней границы диапазона [-2σ;-1σ] на уровне 1.4475, стремительно обвалился вниз, фактически перечеркнув двухнедельный рост котировок. В целом, как и ожидалось ранее, пара остается тренде снижения и продолжает стремиться к нижней границе диапазона 1.3650. Однако следует учитывать, что текущая поддержка, расположенная на уровне 1.4150, является важным уровнем, а дальнейшее продвижение фунта вниз должно сопровождаться значительным фундаментальным драйвером, в отсутствии, которого фунт будет стремиться к возврату в зону «нормальных величин» 1.4475 – 1.6425. Кроме этого динамика GBP/USD вошла в фундаментальное расхождение со стоимостью доллара США и золота, что оказывает британскому фунту поддержку и ограничивает возможности его снижения.

Ситуация на дневном тайме в паре GBP/USD пока развивается в полном соответствии с предположениями высказанными в начале марта, суть которых заключалась в том, что после начала восстановления британский фунт не сможет сразу вернуться к средним значениям на уровне 125 EMA. Попытка пары GBP/USD выйти из зоны «относительной перепроданности» [-2σ;-1σ] (1.3850 – 1.4250) , и закрепится в зоне «нормальных значений» [-1σ; 1σ] (1.4250 – 1.51), окончилась безрезультатно. Достигнув в конце прошлой неделе уровня 1.45, что было несколько выше прогноза предполагавшего разворот в зоне 1.44, фунт вновь фактически опустился туда, откуда он начинал, на уровень 1.4150. Т.к. данный уровень имеет статус значимой поддержки, в том числе и на недельном тайме, от него, фунт может предпринять очередную попытку восстановления, которая, если конечно состоится, приведет к росту GBP/USD вплоть до отметки 1.46. Данный сценарий в среднесрочной перспективе выглядит весьма вероятным, причем в контексте вновь поступивших данных, более вероятным, чем снижение GBP/USD к уровню 1.36, которое, по моему мнению, хотя и остается возможным, но все же, все менее вероятным.

На четырехчасовом тайме ситуация развивается в полном соответствии с возможностью перспективы восстановления британского фунта к 1.4450 и в дальнейшем к 1.4650. После образования в первой декаде марта гармонического паттерна «Bullish A Butterfly 8/13», в середине марта, британский фунт пережил стремительное восстановление к верхней границе диапазона [-1σ; 1σ] 1.4450. После чего столь же стремительно опустился вниз к нижней границе диапазона 1.4050. При этом бычий гармонический паттерн не был расформирован, что в отсутствии значимого фундаментального драйвера должно вновь привести к восстановлению GBP/USD к верхней границе диапазона — 1.4450, хотя возможно и не столь стремительному, как это было неделю назад (рис.5). Анализируя динамику пары также можно предположить, что фунт, возможно, попытается собрать стопы покупателей, расположенных ниже уровня 1.4050, во всяком случае, я не стал бы исключать такой вариант, и только затем начнет постепенное восстановление к верхней границе диапазона [-1σ; 1σ].

рис.5: Гармонический паттерн предполагает рост GBP/USD к верхней границе диапазона.

Подводя итоги данного обзора можно предположить следующие развитие событий: — в течение следующей недели, доллар США предпримет попытку обновления текущих локальных максимумов образованных на четырехчасовом тайме. В свою очередь валютный рынок попытается обновить локальные минимумы. Однако данная попытка, скорее всего не принесет активам существенных дивидендов, и не сможет развиться значительно выше — ниже текущих экстремумов. После чего доллар США и валютные пары развернутся и продолжат движение в направлении среднесрочного тренда, вплоть до обновления квартальных минимумов – максимумов расположенных в пределах диапазона «нормальных значений» на дневном тайме, выраженных значениями 1.1475 для евро и 1.4650 для британского фунта.

Заработок на форексе

Сегодня во всех средствах массой информации активно рекламируется форекс. Практически на каждом сайте можно увидеть баннер очередной компании, которая предлагает возможность торговли на форексе, где согласно их заверениям, можно легко и быстро заработать много денег. Несмотря на изобилие «компаний-брокеров» профессиональных трейдеров на просторах постсоветского пространства будет очень мало. Одним из факторов, который препятствует появлению профессионалов, является несовершенство законодательства стран СНГ в сфере торговли на международных финансовых рынках. Помимо этого трейдингу необходимо учиться, кому-то необходим для этого год, а кому-то несколько лет. Подавляющее большинство неудавшихся трейдеров списывают свои неудачи на то что форекс это лохотрон. В этой статье попробуем разобраться так ли это.

Статистика заработков на форекс

Согласно статистике на рынке форекс, да и не только фореске, на всех финансовых рынках зарабатывает всего 5% трейдеров. Узнав об этом практически каждый новичок, который впервые приходит на форекс, полностью уверен, что именно он попадет в 5% успешных трейдеров. По этой статистике можно провести аналогию с любым видом бизнеса, где 90% предпринимателей закрывают свои бизнес проекты в течение первого года их существования. Об этом слышали многие, а некоторые уже побывали на их месте и знают, как сложно открыть и развить собственное дело. Так почему же новички сразу бросаются в торговлю с головой, будучи полностью уверенными в том, что они попадут в заветные 5%?

Реклама заработков на форексе

Потери новичков на рынке форекс часто происходят из-за дезинформации, которая идет в рекламном потоке компаний-брокеров и дилинговых центров, предоставляющих услуги торговли на рынке форекс. Их рекламные компании основаны на слогане «Заработай много, быстро и легко на рынке форекс». При этом русский человек, доверчивый по своей натуре, который испокон веков занимался поиском халявы и воспитывался на сказках «По щучьему велению» и «Золотая рыбка» безоговорочно верит в то, что именно он окажется тем самым счастливчиком и обязательно найдет свою «золотую рыбку» торгуя на форексе. Именно из-за этого огромное количество людей поддается уговорам яркой рекламы и хотят всего и желательно сразу.

Чужое мнение мешает заработать на форекс

Что делать и куда податься трейдеру новичку? Конечно на форум, который посвящен торговле на рынке форекс, но это ни к чему хорошему не приведет, так как на подобных форумах сидят такие же новички. Чаще всего они мало понимают в том что они делают и поэтому так же как и основная масса новичков лихорадочно перебирают форумы, стратегии торговли и технические индикаторы, при этом спрашивая мнения других людей по поводу того что же сегодня произойдет на рынке. Следовательно, прислушиваясь к прогнозам подобных «гуру» и полагаясь на их мнения, начинающий трейдер просто доверяет свои деньги первому встречному. На сколько точны прогнозы этих «гуру» никто не знает, но чаще всего это только слова, которые подкреплены только их догадками.

Почему большинство новичков считает форекс лохотноном?

Поучившись торговать на бирже, с помощью демо-счета, пару месяцев начинающий трейдер начинает думать, что он является настоящим профессионалом. После этого «профи» начинает вещать на форумах о том, что его стратегия является чуть ли не «торговым граалем», но его практически никто не воспринимает всерьез отвечая ему, что на форексе заработать не реально и уж тем более на демо-счете. Для того чтобы доказать свою правоту он открывает реальный счет, причем сразу на большую сумму, с полной уверенностью в прочности разработанной торговой системы и своей правоте этот трейдер теряет свой депозит. Иногда постепенно, а иногда сразу все зависит от амбиций. Наслушавшись и начитавшись мнений тех, кто уже успел потерять на форексе и сравнивает валютный рынок с казино, новички сразу думают, что все без исключения компании-брокеры обманывают потенциальных клиентов рекламой и идти к ним явно не стоит. Но бывают и такие кто попадая в ловушку самоуверенности твердо уверены в том, что у них все получится и открывают первый счет на достаточно большую сумму. Но к огромному сожалению их капитал постепенно уменьшается и со временем исчезает вовсе.

Слив свой счет некоторые новички открывают еще один счет и начинают работать над своей торговлей, пытаясь найти слабые места как в своем отношении к трейдингу, так и в технических аспектах торговой системы. У таких людей однажды обязательно получится торговать в плюс. Другие же вместо работы над собой и оптимизации своей торговой системы начинают писать на форумах, что форекс это тоже самое, что и казино в котором невозможно заработать. Заявляя, что форекс является лохотроном, человек зачастую не осознает, что перед тем как потерять свой депозит он купился на яркую рекламу, которая обещала несметные богатства благодаря форексу, при этом, не тратя времени и денег в свое образование.

Заключение

Те кто реально зарабатывает на валютном рынке в своем большинствене сидят на форумах и поэтому их никто не видит. Они спокойно изо дня в день совершают трейды, анализируют свои сделки и работают над психологическими аспектами собственной торговли. Они просто не видят смысла в бесчисленных постах на всевозможных форумах по поводу своей торговой стратегии и прибыльных трейдах. Они не считают нужным кому-то что-то рассказывать и кого-то чему-то учить. Вместо этого профессионал сделает еще парочку хороших трейдов и увеличит свой торговый счет. Безусловно, есть люди, которые зарабатывают на форекс и при этом делятся полезной информацией со всеми желающими, но их число ничтожно мало и вероятность попасть именно на такого человека, а не на демо-гуру, ничтожно мала.

Статистика рынка Форекс. Процент успешных сделок на бирже

Процент успешных сделок, как показывает статистика рынка Форекс и данные ее неумолимы, составляет в среднем от 8% до 10%. Но сразу отметим, что это только статистические данные, которые тот или иной брокер показывает на своем официальном веб-ресурсе.

Данный показатель может изменяться, ведь многие из тех, кто проиграл в начале своего пути трейдера, может вновь вернуться в рынок, но уже с новыми и надежными идеями, которые из разряда неуспешных переведут его в разряд успешных трейдеров.

Статистика рынка Форекс — как определяется процент успешных сделок на бирже?

Сегодня, можно все чаще услышать вопрос о том, какова статистика рынка Форекс, касательно процента успешных сделок. Если честно, то статистика рынка Форекс может быть достаточно противоречивой.

Один брокер показывает, что среди его клиентов 10% успешных трейдеров, другой, заявляет о 5%, третий говорит о 8% и так далее.

Но опять же, успешных трейдеров согласно рейтингам может быть разное количество. Но как бы там ни было в среднем процент успешных сделок, как показывает статистика рынка Форекс, варьируется в пределах 10% (имеется ввиду не в течение 1 торгового дня, а за продолжительное время, предположим год).

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Как же рассчитать процент успешности?

Известный американский экономист и трейдер Нассим Николас Талеб, предложил один из замечательных вариантов расчета количества успешных участников рынка в зависимости от срока их непосредственного присутствия на Форекс, то есть продолжительности их торговли. Суть данного расчета достаточно проста.

Предположим, что вероятность того, что на протяжении года трейдер может либо увеличить, либо уменьшить свой депозит, составляет 50%. Учитывая это, через 5-ть лет из 10 тыс. человек, которые пришли на Форекс, будет 313 тех, кто каждый год показывал положительные результаты, то есть заключал успешные сделки. В нашем примере, это составит 3%.

Важным моментом является то, что при любых обстоятельствах будет существовать определенное количество трейдеров, которые вне зависимости от своих навыков торговли и ситуации складывающейся на рынке, будут показывать успешные результаты. Кстати этот метод расчета, применим и к рыночным аналитикам. Среди них, также можно встретить тех, у кого процент правильности и точности прогнозов очень высокий, и тех, кто угадывает рыночные события благодаря случайным стечением обстоятельств.

О статистике по рынку Форекс. О самом важном

Почему процент успешных сделок на Форекс так невысок согласно статистике?

Как показывает статистика рынка Форекс, два одинаковых участника рынка, у которых один и тот же брокер, одна и та же стратегия, одинаковый депозит и так далее, могут показывать совершенно разные результаты торговли, то есть один из них постоянно терпит убытки, а второй также постоянно увеличивает свой капитал. Причем, как показывает статистика рынка Форекс, % удачных сделок намного меньше, чем убыточных.

Чем же объясняется такая разница в результатах трейдинга?

Все просто, как заявляют сами успешные трейдеры, при всех абсолютно равных условиях, процент успешных сделок у них больше потому, что думают они принципиально по-другому в отличие от тех, кто постоянно терпит неудачи. Другими словами, разница между поражениями и победами полностью заключается в способе мышления и умения использовать свои мысли на практике. То есть от 3-х до10-ти процентов трейдеров мыслят иначе, чем остальные, поэтому и добиваются успеха.

90% трейдеров думают, что на рынке можно получать доход не прикладная к этому ни каких усилий. Но все это иллюзии, приводящие к убыткам. Поэтому успешных трейдеров согласно рейтингам, сегодня намного меньше, нежели неуспешных – такова реальная картина. Сразу отметим, что данная проблема существует уже на довольно долго.

Хотя сегодня в сети, можно найти много различных обучающих материалов (обучающие программы, книги, вебинары, видео уроки), автоматических торговых систем и так далее, но процент успешных сделок при этом все равно остается низким, так как даже успешные проекты (которых до сих пор остается не так много) не могут оказать положительное влияние на такой большой процент убыточных сделок.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Из них можно выделить две основных:

Первая, это личный подход к валютному рынку. Большинство видит большой потенциал и неограниченные возможности Форекс, глаза их загораются, и они начинают мечтать о быстром обогащении (тысячи и миллионы долларов).

А это неизбежно приводит к тому, что такие трейдеры начинают принимать большое количество необдуманных решений и быстро уходят в убыток.

Вторая основная ошибка – неумение пользоваться полезной информацией. Большинство новичков, прошедших начальный этап обучения (освоили основные рыночные понятия), на этом прекращают учиться и сразу пытаются зарабатывать.

Этого делать ни как нельзя, ведь даже опытные трейдеры, добившись успехов, не перестают учиться. Чтобы Ваш профит постоянно увеличивался, необходимо постоянно изучать и впитывать любую полезную информацию о валютном рынке.

Со статистикой успешных сделок мы разобрались. Но многих интересуют не сухие статистические данные о проценте успешных сделок. А то, чем же основная разница между успешными трейдерами и теми, кто терпит убытки? И как можно попасть в число успешных участников рынка, что для этого надо?

Статистическая оценка. От чего зависит процент успешных сделок на рынке Форекс?

Итак, как же войти в такой малый процент успешных сделок, совершаемых на валютном рынке? Какая разница между успешными и убыточным трейдерами?

Начнем с того, что большинство успешных трейдеров согласно рейтингам, имеют реалистичные ожидания (планы) относительно своих заработков по отношению к собственному капиталу, который они держат на торговом счете. Они не ждут того, что разбогатеют в ближайшие дни.

Для успешной торговли реалистичное ожидание получаемой прибыли с учетом количества собственных средств, а также эффективное управление собственным капиталом, являются важнейшими компонентами.

Также, процент успешных сделок зависит от умения фиксировать прибыль по заранее установленной торговой системе. Успешные трейдеры четко знают, что означает соотношение прибыль/убыток, и что именно это и есть одним из основных ключей к успешной торговле.

Другими словами, успех трейдеров согласно рейтингам, зависит от умения управления рисками, а не в простой фиксации дохода. Прибыль неизбежно образуется естественным образом, когда Вы начнете понимать, как правильно сохранять баланс между доходами и убытками и научитесь управлять рисками при совершении каждой сделки.

Статистика по рынку Форекс. Что мы имеем?

Ну, и в заключение отметим, как показывает статистика рынка Форекс, процент успешных сделок зависит от выбранной стратегии и чем она будет проще, тем лучше.

Среди успешных трейдеров согласно рейтинга больше именно тех, кто использует простые (несложные) стратегии, так как на самом деле победителя от проигравшего отделяет не сложность используемой стратегии, а умение управлять собственными эмоциями и оставаться дисциплинированными.

Освоив даже самую простую, но эффективную стратегию и придерживаясь ее правил, трейдер обязательно добьется успеха. Те же трейдеры, которые проигрывают, не имеют этих навыков, они занимаются перескакиванием от одной сложной стратегии к другой (еще более сложной), бесконечно пытаясь найти идеальное решение, не освоив до конца предыдущее.

Как видите, попасть в разряд успешных трейдеров, и увеличить % успешных сделок по рынку Форекс, не слишком сложно, соблюдая несколько простых, но при этом действенных правил.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ:
Успешный трейдинг без опыта на рынке Форекс!

Статистический анализ Форекса

Очень важно определить, действительно ли наблюдаемые прибыли реальны (т.е. основаны не на артефактах тестирования) и какова вероятность, что система будет давать подобные прибыли в будущем при реальной торговле. Хотя тестирование на данных вне пределов выборки может до некоторой степени показать, выдержит ли система испытание более новыми данными, при помощи статистики можно получить дополнительную информацию. Статистика позволяет определить, случаен ли результат или он основан на реальных достоинствах системы. Статистические расчеты могут быть использованы для обнаружения подгонки под исторические данные, т.е. могут определить, является ли наблюдаемая эффективность модели реальной или же она — результат подгонки.

Следует отметить, что в статистике, как правило, делаются некоторые теоретические предположения относительно образцов данных и выборок, к которым можно адекватно применять статистические методы. При работе с торговыми системами эти правила частично приходится нарушать, причем некоторые нарушения правил не имеют никакой практической ценнности, тогда как более важные правила часто удается обойти без компромисса. При использовании дополнительного анализа порой удается обойти или скомпенсировать даже весьма тяжелые несоответствия данных требованиям статистического анализа. В общем, мы полностью отдаем себе отчет в существовании такой проблемы и продолжим ее обсуждение после подробного рассмотрения основ рассматриваемого вопроса.

Для статистики, а следовательно, и для нашего понимания, фундаментальным является понятие выборки — извлечения образца данных из некоей обширной, абстрактно определимой популяции. Основная идея статистического анализа состоит в том, чтобы использовать выборку для получения заключения о популяции данных. При работе с торговыми моделями под популяцией обычно понимается вся совокупность данных (прошлых, настоящих и будущих) для определенного рыночного инструмента (например, все 5- минутные штрихи на все фьючерсы S&P 500), все сделки (прошлые, настоящие и будущие), совершенные данной системой или по данному инструменту, а также все прибыли — годовые, месячные и даже дневные. Например, все квартальные прибыли IBM — пример популяции данных. Выборка может представлять собой специфические исторические данные, используемые при разработке или тестировании системы, данные о проведенных сделках или о месячной прибыли, принесенной этими сделками.

При создании торговой системы разработчик обычно определяет выборку данных из моделируемой популяции. Например, чтобы разработать систему для торговли S&P 500 на основе гипотезы: Если вчерашняя цена закрытия выше, чем цена закрытия три дня назад, то завтра рынок будет подниматься, разработчик берет выборку цен на конец дня по S&P 500, простирающуюся назад, например, на 5 лет. Остается надеяться, что выборка репрезентативна, т.е. отражает реальное типичное поведение рынка, и в будущем (или на другом, неизвестном образце данных) система будет работать не хуже, чем на использованном при разработке образце.

Статья размещена в рубрике: Виды торговых систем

Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов

Вместо вступления

В данной статье рассматриваются широкие возможности статистического подхода к изучению рынка. К сожалению, трейдеры-новички сознательно не используют эту поистине могущественную науку – статистику. А ведь, во-первых, это — единственное, чем они пользуются подсознательно при анализе рынка, а во-вторых, статистика может дать ответы на многие вопросы. Можно более глубоко анализировать сделки и их условия и найти оптимальный и более гибкий вариант торговли.
В действительности, любой мало-мальски знакомый с азами экспертописания трейдер пользуется встроенной оптимизацией тестера. Но, увы, на наш взгляд, он не всегда полностью понимает то, какое мощное средство у него в руках – сбор и анализ статистики.

Постановка задачи

Не будет ошибкой предположить, что минимум 99,9% трейдеров для анализа рынка и его прогноза используют индикаторы или их комбинации. Процесс «знакомства» трейдера с любым индикатором поначалу проходит в чисто визуальном контакте. Трейдер анализирует показания индикатора, сопоставляя его с графиком цены, и пытается найти устойчивые закономерности. Если эти визуальные закономерности не будут найдены, то такой индикатор откладывается трейдером в корзину. Если же будут явно просматриваться устойчивые связи между изменением показаний индикатора и движением цены, то дальнейшая работа переходит на второй этап – количественный поиск успешных предсказаний цены и, возможно, разработка советника.
После длительного периода ознакомления с конкретным индикатором или их комбинацией трейдер начинает интерпретировать их сигналы по дискретному принципу — «открываем вверх», «открываем вниз» или «нет сигнала». То есть трейдер ограничивает все множество показаний индикатора только однозначными трактовками, упрощая для себя прогноз рынка.

Например, на рисунке 1 изображена комбинация двух ЕМА с периодами 5 и 7.

Рисунок 1. Пример дискретизации сигналов – пересечение двух МА.

Внизу под графиком цены мы имеем индикатор, построенный по дискретному принципу. Для наглядности мы реализовали не «0» и «1», а цветовое различие. «Зеленые» сигналы на покупку (когда быстрая ЕМА5 пересекает медленную ЕМА7 вверх), «красные» сигналы на продажу (когда быстрая ЕМА5 пересекает медленную ЕМА7 сверху вниз).

Можно еще добавить такой же зелено-красный «семафор», например комбинацию SAR и ADX (рисунок 2).

Рисунок 2. Комбинация 4 индикаторов – EMA(5), EMA(7), SAR(0.02, 0.2) и ADX(14)

В результате будем иметь отфильтрованные сигналы пересечения ЕМА. Что, например, даст возможность избежать ложного входа 10 сентября в 3:00, а с другой стороны мы запоздаем с входом в рынок 7 сентября.
Если мы будем продолжать наращивать такое количество «семафоров», то это приведет к системе, которая будет просто входить по последнему из самых медленных индикаторов. На рисунке 3 можно наблюдать промежутки, в которых доминируют зеленые или красные полосы по всем индикаторам, что свидетельствует о точном прогнозе направления движения. Краткосрочные же участки просто-напросто выпадают из такого подхода, так как один из индикаторов не успевает отреагировать на это изменение.

Конечно, можно придумать такой ММ, когда каждому «семафору» будет соответствовать своя доля лота и по мере подтверждения позиции все новыми и новыми семафорами, у нас будет увеличиваться количество лотов с перевесом в определенную сторону – продажа или покупка. Или, как альтернатива, можно ждать сигнал входа/выхода до тех пор, пока общая сумма долей вероятностей всех семафоров будет больше некоего порогового значения (например 50/50). В первом случае, на наш взгляд, мы не только не получим прибыли, но и придем к полному расходу средств на покрытие ложных входов/выходов с убытком. Во втором же (альтернативном) случае, вход и выход будет осуществляться по индикатору, который не является ни самым быстрым, ни самым медленным из всех. А это значит, что все равно останутся ложные входы/выходы.

Рисунок 3. Суперпозиция семафоров – «Однажды лебедь, рак и щука…»

Итак, с одной стороны дискретизация сигналов приводит к точному выстраиванию алгоритма входа и выхода из рынка, но с другой стороны – к негативным последствиям – ложным входам в рынок. К сожалению, ПРИЧИНУ ложных входов НЕВОЗМОЖО понять, наблюдая дискретные (интерпретированные) значения индикатора. Это возможно только на его ИСХОДНЫХ данных – множестве непрерывных значениях. Именно в последних можно видеть не только дискретность, но также силу и характер этих сигналов, их сопоставимость с прошлыми показаниями и относительным расположением. Но вот проблема. Как научить машину «видеть», а не только реагировать?

ГЛАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ данной работы являются:
1) нахождение множества статистически обоснованных значений (комбинаций) индикаторов, которые с большой вероятностью предсказывают дальнейшее движение тренда.
2) разработка примеров скриптов, с помощью которых трейдер сможет проверять и анализировать предполагаемые тенденции без написания советников.

В результате решения первой задачи мы попытаемся также расширить стандартный набор сигналов от известных индикаторов и доказать их статистическую верность.
Поиск решения может иметь три пути, в зависимости от того, какие причинно-следственные связи мы хотим найти:
а) от прошлых значений индикаторов к статанализу будущих баров
б) от будущих характеристик баров к статанализу прошлых значений индикаторов
в) объединяет два первых и является как бы системой с обратной связью. То есть, например, сначала определяется зависимость между будущими барами и прошлыми показаниями индикаторов, а за вторым проходом уточняется (статистически проверяется) найденная наилучшая зависимость индикатора и прогноза баров.
Ниже приведена блок-схема анализа.

Реализацию первого этапа размещаем в скрипте. Грубо говоря, скрипт будет выполнять функцию конвертера преобразованных данных в файл для дальнейшего его анализа. Это позволит избежать повторного анализа и даст общее ускорение обработки данных.
Для решения нам следует разобраться в тех условиях, которые мы будем накладывать на анализируемую цену. Вариантов может быть множество:
— например, по рекомендациям торговли с помощью MACD мы должны ждать пересечения гистограммы с сигнальной линией и затем открываться в соответствующую сторону. Чтобы дать статистическую оценку такому входу мы должны знать минимальное и максимальное достижимое значение прибыли/убытка на следующих барах после появившегося сигнала. В результате составим график зависимости между тейкпрофитом, стоплосом и вероятностью их срабатывания.
— или мы можем поставить задачу другого типа: как будет соотноситься максимум и минимум цены в течение последующих 5 баров после пересечения Стохастиком линии 80 вниз. Результат – статистическое обоснование смены тенденции и определение вероятности взятия прибыли после такого сигнала.
— или выяснить на сколько пунктов и в какую сторону изменяется цена после трех подряд идущих бычьих (медвежьих) баров (https://www.mql5.com/ru/code/7262). Результат – определение вероятности направления движения цены после таких баров.
— или узнать поведение цены относительно первого значения (00:00) внутридневной (Н1) 20-периодной скользящей средней. Попытаться найти зависимость между расположением МА и направлением движения цены. Выяснить достижимость профита или возможные убытки.
— также хотим обратить внимание на принципиальную возможность анализа японских свечей. Например, ищем разворотную модель и анализируем дальнейшее движение цены. Результат – подтверждение и выяснение вероятности получения прибыли на некоторой модели разворота.
В общем, как и говорилось, подходов к анализу может быть огромное количество. Но в отличие от экспертов, мы можем видеть работу не только с четко заложенными условиями входа и выхода, а и более широкую картину.
Результаты таких статоценок позволяют оптимизировать торговую систему быстрее и гибче!

Тяжело в учении – легко в бою

Для самого простого примера мы решили выбрать анализ японских свеч и на примере количественно оценить одну из моделей разворота. Тем более, что этот вопрос регулярно поднимается на форумах: https://www.mql5.com/ru/forum/100493, https://www.mql5.com/ru/forum/107681, https://www.mql5.com/ru/forum/102975 и другие.
Как гласят авторитетные источники («Кому светят японские свечи?» под ред. В.И. Сафина или «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» автор Нисон Стив) существует 15 основных моделей разворота. Мы решили остановиться на одной из популярных – молот.

Для справки. Молот (белая или черная свеча). Характеризуется тем, что ее тело находится в верхней части бара, верхняя тень очень короткая или отсутствует, нижняя тень в два раза длиннее тела. Появление этой свечи при нисходящей тенденции – сигнал того, что господство медведей на рынке подходит к концу.

При появлении такой свечи мы должны ожидать роста цены. Поэтому, чтобы количественно оценить правдивость такого предположения, соберем следующую информацию:
— максимальную и минимальную цену в течение последующих Z баров
— возможный убыток L при зафиксированном тейкпрофите N пунктов, для нахождения оптимального стоплоса.
— возможная прибыль N при зафиксированном стоплосе L пунктов, для нахождения оптимального тейкпрофита.

Результаты статанализа
Выборка выполнялась на парах GBPUSD, EURUSD, GBPJPY для H1 и M15.
На рисунке 4 изображено количество распределений значений достижимых экстремальных цен на 10 последующих барах после появления «молота» в GBPUSD.

Как видим, в положительную область идет небольшое смещение, но, к сожалению, такое, которое не позволяет со 100% уверенностью говорить о приоритетном направлении на покупку после появления «молота»!

Результаты второго и третьего пункта анализа выглядят более оптимистично. Нам все-таки удалось найти наилучшее соотношение между тейкпрофитом и стоплосом. После появления «молота» производился поиск наименьшего и наибольшего значения свечи. Причем так как «молот» подразумевает открытие позиции на покупку, то приоритетным было нахождение минимума цены (убытка), а уж затем максимума. Полный код скрипта !Bar2Csv.mq4 вы можете найти внизу статьи.

Главное следствие, которое видно из рисунка 5 то, что реакция рынка на появление такой свечи на графиках Н1 явно слабое. И нисходящая тенденция, в которой появляется «молот», все же сохраняет свое первоначальное движение.

Теперь, когда мы определились с оптимальными параметрами выхода можно написать примитивнейший советник и проверить полученную оптимизацию в тестере.

Как видно, полученная прибыль оказалась даже больше прогнозируемой на 700 пунктов. Это связано с тем, что мы приоритетным выбрали первоочередное определение возможного убытка. А на тестере часть убыточных позиций вывелись в плюс.
Для 15-минутного периода вид зависимости стоплос/тейкпрофит осталась такой же. Единственное, количество таких найденных «молотов» в 2,5 раза больше, а оптимальные параметры: тейкпрофит = 150, стоплос = 65, прогнозируемая прибыль 2305 пт.
А это работа советника для М15. Как видим прибыль также больше прогнозируемой.

Для других валютных пар «молот» не оказался «кузнецом счастья». Для EURUSD (H1) вообще не было прибыльных проходов. Для GBPJPY сигналы «молота» были положительными только после 2006 года (анализ с 2004). Хотя в целом потом пара GBPJPY дала прибыль большую, чем GBPUSD.

Главный шаг Вашего понимания — Систематизация

Теперь давайте обобщим нашу задачу о прогнозировании поведения цены относительно любого набора индикативных величин (различные индикаторы, их комбинации или те же «японские» модели разворота).
Мы не будем рассматривать изощренные методы открытия позиций (хеджи, усреднения, гридерство) – это тема для следующих исследователей. А остановимся на простой торговле с фиксированными стоплосом и тейкпрофитом.

Аксиома 1. Для КАЖДОГО бара существует однозначный график достижимости максимальной и минимальной цены.

На рисунке 6 зеленая линия – максимально достигнутая цена для бара за 20 ноября 2007 года (EURUSD). Красная – минимальная цена. Как видно эти две лини постоянно удаляются друг от друга по мере фиксирования новых экстремумов.

Математически можно обозначить P(t) — зеленая линия, L(t) — красная линия, где t – номер бара от начального (в сторону возрастания времени).
Тогда для фиксированного тейкпрофита (TP) и стоплоса (SL) можно записать условие достижимости тейкпрофита tP 10. Ситуация такова, что есть бары, веера которых практически уникальны и встречаются на чарте только несколько раз (а есть и вообще которые не повторяются ни разу). Хотя прибыль на них берется, мы решили не входить по ним по причине скудности исторических данных.

  • — Ожидание>80%. Это должно привести к поднятию общей прибыльности входов. В дальнейшем анализе было обнаружено, что ожидание равное 100% (когда отсутствуют убыточные входы на протяжении истории) тоже нежелательно, так как параметр «Профитный» в этой ситуации чаще отрицательно.
  • — Прибыль>0.
  • 3. Анализ.
    Анализ таблицы проводился по следующим графикам:
    а) зависимость ПрибыльБара от nTP в разрезе «Профитный»
    б) зависимость ПрибыльБара от nSL в разрезе «Профитный»
    в) зависимость ПрибыльБара от Ожидание в разрезе «Профитный»
    Все графики строились в вариантах по общей сумме полученной прибыли и по количеству баров. Также для них были построены нормированные графики.

    4. Отчет
    Проанализирован график М5 для GBPUSD для 125 000 баров истории (434 дня).

    Диапазон TP и SL 20..120 пт
    Число скользящих средних в веере 40
    Шаг веера 3 периода
    Найдено уникальных баров, удовлетворяющих условиям 1153
    Найдено всего подходящих условий 48259
    Прибыльных сделок 991
    Убыточных 391
    Ожидание 71,71%
    Получено убытка 1 172 705 пт
    Получено прибыли 1 571 420 пт
    Итого прибыли 398715

    График 1. Зависимость суммы прибыли (красный) /убытка(синий) от nTP.

    График 2. Отношение сумм прибыли и убытка в зависимости от nTP. Значения (6.22 KB)

    Статистика рынка Форекс

    Всем привет! Сегодня пост короткий, но интересный, так что приступайте к изучению.

    Валютный рынок Форекс — это самая большая в мире платформа для торговли валютой. Если взглянуть на статистику Форекс, то можно обнаружить, что его ежедневные обороты превышают несколько триллионов долларов. Также следует отметить, что популярностью пользуются далеко не все валюты, как правило, предпочтение принадлежит доллару США, евро, а также некоторым иным торговым инструментам.

    • На самом рынке торговля ведется несколькими сотнями крупных брокерских компаний, они выступают в качестве представителей более мелких, тысяч брокерских фирм, которые, в свою очередь, сотрудничают с физическими лицами, которых принято именовать трейдерами. Тут все просто, идем далее.
    • Статистика рынка форекс может говорить сама за себя, однако из ее анализа можно взять немало ценной информации для последующего применения в практическом трейдинге, при этом в качестве основных разделов выступают такие пункты, как:
    • Среднесуточный рыночный оборот – приблизительно 4 триллиона американских долларов.
    • Наиболее популярные валюты – 41 процент принадлежит доллару США, 30 процентов принадлежит евро, 7 процентов принадлежит британскому фунту, 5 процентов японской йене, 5 процентов швейцарскому франку, а канадский и австралийский доллар имеют всего 2 процента.
    • Наиболее популярные пары валют – 30 процентов от общего оборота контрактов EUR на USD, 13 процентов USD на JPY (как правило, торгуется во время азиатской сессии), 12 процентов GBP на USD, 5 процентов USD на CHF, 4 процента USD на CAD.
    • Самыми волатильными парами валют в пунктах и в пределах одной сессии являются – GBR на CHF – 150, GBR на JPY – 145, USD на CHF – 117, GBR на USD – 112, GBR на JPY – 110, EUR на USD – 97, EUR на JPY 75.
    • Средний размер кредитного плеча с которым работает большая часть трейдеров 1:100, наименьшее 1:1, предельное 1:1000.
    • Самые большие объемы контрактов заключаются на американской и европейской сессиях. Азиатская занимает третье место.
    • Наиболее предельная рыночная активность наблюдается приблизительно в 10 утра по МСК и 16 часов дня.

    Главный статистический показатель, который интересует большую часть начинающих рыночных игроков, это прибыльность трейдинга.

    1. Рыночные игроки, теряющие свой первый капитал в первые дни работы – 85 процентов.

    2. Средняя ежемесячная прибыльность по сделкам по отношению к балансу начального депозита – 25 процентов.

    3. Предельная прибыль по официальным данным за месяц от суммы счета – 700 процентов.

    4. Предельный заработок за несколько суток – 1 000 000 000 $.

    Как видите, статистика Форекс предоставляет возможность сделать вывод о том, что торгуя на бирже, реально как заработать, так и слить свои средства. В данном случае все будет зависеть от Ваших личных качеств и квалификации.

    Технический анализ Форекс

    Даже начинающий трейдер знает, что в основе успешной торговли на валютном рынке лежит огромная аналитическая работа. Зарабатывать только на интуиции или благодаря удаче здесь не получится. При этом сегодня широко используется фундаментальный и технический анализ Форекс.

    02 октября, среда

    02.10.2020 17:12
    CHFJPY развернулся от зоны сопротивления
    CHFJPY недавно развернулся вниз от области сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 109.60 и линией сопротивления многомесячного нисходящего канала от декабря. Нисходящий разворот от этой области сопротивления начал активную импульсную волну (iii), которая принадлежит среднесрочной импульсной волне (3) от начала марта. Ожидается, что CHFJPY продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 107,00 (целевая цена для завершения активной импульсной волны (iii)).

    02.10.2020 17:11
    Золото развернулось от зоны поддержки
    • Золото развернулось от зоны поддержки • Возможен рост до 1557.00

    02.10.2020 08:25
    Техническая картина в валютной паре GBP/USD неоднозначна.
    Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на уровне 1.2330 сохраняется сильное сопротивление для британского фунта (GBP), примерно с середины американской сессии вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения, в тоже время, снижение котировок начало замедлятся в области 1.2270 — 1.2284.

    02.10.2020 06:46
    EUR/USD. Сильный уровень сопротивления 1.0944 вновь в центре внимания трейдеров.
    Курс валюты остается ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0939, 1.0970, 1.0997 и 1.1005.Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку .

    02.10.2020 00:08
    EUR/USD: быки контратакуют от минимумов года
    Пара EUR/USD выросла во вторник после обновления минимумов года. Пара поднялась выше трендовых линий на 4-часовом графике; рост замедлился около уровня 1.0940. Трендовые линии краткосрочного тренда Tenkan и среднесрочного тренда Kijun на 4-часовом графике замедляют снижение. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу. Индикатор MACD растет ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение отката вверх. EUR/USD пытается удержаться выше уровня 1.09, однако говорить о возвращении быков на рынок п.

    01 октября, вторник

    01.10.2020 16:52
    Соя прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00
    Соя сегодня прорвала ключевой уровень сопротивления 900.00 (который остановил предыдущую волну (а) в середине сентября). Прорыв уровня сопротивления 900.00 должен ускорить активную краткосрочную импульсную волну (c) ABC коррекции 2 от августа. Ожидается, что соя продолжит рост и повторно протестирует следующий уровень сопротивления 917,00 (месячная вершина от июня / июля и целевая цена для завершения активной импульсной волны (c)).

    01.10.2020 16:51
    NZDUSD прорвал зону поддержки
    • NZDUSD прорвал зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 0.6150

    01.10.2020 08:17
    GBP/USD остается в ценовом диапазоне.
    Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется ‘равновесие’: с одной стороны на уровне 1.2330 присутствует сильное сопротивление для британского фунта (GBP), с другой — в области 1.2270 — 1.2284 сконцентрирована заметная поддержка.

    01.10.2020 06:27
    В валютной паре EUR/USD продолжаются поиски ‘дна’.
    Курс валюты заметно отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0952, 1.0984, 1.1005 и 1.1012.Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и уже ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал.

    30 сентября, понедельник

    30.09.2020 16:49
    EURUSD прорвал ключевой уровень поддержки 1.0930
    EURUSD недавно пробил зону поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 1.0930 (дно волн (i) и (b)) и линией поддержки недельного нисходящего канала от прошлого года. Прорыв этой области поддержки ускорил активную импульсную волну (iii), которая принадлежит волне (3) от июня. Ожидается, что EURUSD продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 1.0850 (целевая цена для завершения активной волны 1).

    30.09.2020 16:49
    Платина прорвала зону поддерж
    • Платина прорвала зону поддержки • Возможно дальнейшее падение к 890.00

    30.09.2020 08:26
    Уровень 1.2284 вновь оказывает сильную поддержку британскому фунту (GBP).
    Обратив внимание на 4-х часовой график можно заметить, что: на уровне 1.2284 присутствует сильная поддержка для британского фунта (GBP), с начала текущего дня быки пытаются развить наступление.

    30.09.2020 06:53
    Уровень сопротивления 1.0944 остановил рост EUR/USD.
    Курс валюты расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.0970, 1.0999, 1.1015 и 1.1020.Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поск.

    27 сентября, пятница

    27.09.2020 17:27
    Природный газ падает внутри недельной волны B
    Природный газ находился под медвежьим давлением эту неделю — после предыдущего разворота от области сопротивления, лежащей между уровнем сопротивления 2.670 и верхней недельной полосой Боллинджера. Эта область сопротивления также была усилена 38,2% коррекцией Фибоначчи предыдущей недельной импульсной волны от января. Ожидается, что природный газ продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 2.200 (целевая цена рассчитана для завершения активной волны B).

    27.09.2020 17:27
    GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2
    • GBPCAD падает внутри краткосрочной коррекции 2 • Возможно дальнейшее падение к 1.62

    26 сентября, четверг

    26.09.2020 15:50
    Палладий развернулся от зоны поддержки
    Палладий недавно развернулся вверх от области поддержки, находящейся между круглым уровнем поддержки 1.600 (прежний многомесячный уровень сопротивления, который остановил резкий восходящий тренд в июне) и 38.2% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от сентября. Восходящий разворот от этой области поддержки продолжает активную краткосрочную импульсную волну 3 среднесрочной восходящей импульсной последовательности (C) от мая. Ожидается, что палладий продолжит рост и п.

    26.09.2020 15:49
    NZDCHF развернулся от зоны поддержки
    • NZDCHF развернулся от зоны поддержки • Возможен дальнейший рост к 0.6310

    26.09.2020 00:56
    EUR/USD на грани срыва
    Пара EUR/USD резко упала в среду, пробив минимумы текущей недели около 1.0970. Пара опустилась ниже трендовых линий на 4-часовом графике; снижение замедлилось около уровня 1.0940. Трендовая линия краткосрочного тренда Tenkan на Н4 возобновила снижение; при этом линия среднесрочного тренда Kijun также начала снижаться. Пара находится под давлением мертвого креста на продажу и сигнала трех линий. Индикатор MACD снижается ниже нулевой линии, указывая на возможное продолжение нисходящего движения. EUR/USD приближа.

    25 сентября, среда

    25.09.2020 17:40
    Bitcoin прорвал область поддержки
    Bitcoin недавно прорвал область поддержки, лежащую между ключевым уровнем поддержки 9280.00 (который развернул цену ранее в июле и в августе, как видно ниже) и 50% коррекцией Фибоначчи предыдущего восходящего импульса от апреля. Прорыв данной области поддержки ускорил активную краткосрочную импульсную волну 3 – которая принадлежит среднесрочной импульсной последовательности (С) от начала августа. Ожидается, что Bitcoin продолжит падение и протестирует следующий уровень круглый поддержки 8000.00. Сильнее соп.

    25.09.2020 17:40
    Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00
    Litecoin прорвал сильный уровень поддержки 63.00 Возможно дальнейшее падение к 50.00

    25.09.2020 16:22
    Baidu прорвал уровень поддержки 100,00
    Baidu недавно прорвал круглый уровень поддержки 100.00 (который остановил предыдущую краткосрочную импульсную волну (i) в начале сентября). Прорыв уровня поддержки 100.00 должен ускорить активные краткосрочные импульсные волны (iii) и 3 — обе из которых принадлежат более-долгосрочной импульсной волне (3) от июня. Ожидается, что Baidu продолжит падение и протестирует следующий уровень поддержки 93,40 (месячное дно от августа и целевая цена для прекращения активной импульсной волны (.

    25.09.2020 16:21
    GBPUSD развернулся от зоны сопротивления
    • GBPUSD развернулся от зоны сопротивления • Возможно дальнейшее падение к 1.2300

    В первом случае во внимание принимаются все глобальные факторы, имеющие возможность повлиять на рост или падение курса. Технический анализ Forex предполагает изучение истории поведения рынка с целью определения оптимальной модели поведения. И если фундаментальные аналитические исследования крайне необходимы при долгосрочных инвестициях, то у технического анализа Форекс другая роль. Он применяется теми трейдерами, которые стремятся зарабатывать сегодня, а не просто выгодно вкладывать деньги на перспективу. Недооценивать ни один, ни второй метод не стоит. Элементы фундаментального и технического анализа Forex должны органично сочетаться между собой в любом случае. Это поможет существенно сократить степень рисков, сделать работу более стабильной и прогнозируемой. Предлагаем ознакомиться с аналитическими отчетами, подготовленными нашими специалистами.

    Статистика трейдера Форекс

    Статистика — вещь, против которой не попрёшь.

    Трейдер, не имеющий статистики и цифр, характеризующих его торговлю, это как Алиса в темном царстве. Никогда не знает, где окажется в следующую минуту, и что он там найдет. Без статистики результаты трейдера абсолютно неосознанны и непредсказуемы. Статистика — это нечто твердое, то, на что можно опереться, то что хаос превращает в порядок.

    Кроме подсчета самой статистики, важно всё аккуратно записывать, вести журнал. Ведение документации в трейдинге поможет качественнее провести анализ своих достижений и эффективнее вести трейдинговый бизнес. Так, с уверенностью можно отметить, что ни один бизнес не обходится без бумажного учета, позже проводится статистический анализ, который помогает очертить картину доходности и расходов.

    Любому опытному трейдеру Форекс известно, что даже тщательно отобранные торговые настройки могут перестать быть адекватными. Это связано с постоянным изменением характера рынка. Например, был дневной ATR 150 пунктов, а стал 70 пунктов. Трейдер, допустим, брал движение 1:6, а стал брал только 1:3, что сильно поломало статистику и математическое ожидание стало не в его пользу. Если он знает свою статистику и знает рынок, то он сможет перестроиться, адаптироваться к новым условиям. Если же он работал неосознанно, то и не сможет осознать, что поменялось, что стало иначе.

    На рынке работает статистика и математическое ожидание, больше ничего.

    Статистика также важна и с точки зрения психологии. Когда трейдер начинает вести учет сделок (это может быть блог или дневник), он начинает понимать, что то, чем он занимается – серьезное дело, бизнес, а соответствующее отношение ведет к хорошим результатам. В свое время любой профессионал начинал с того же — вел учет сделок. Это позволило ему анализировать состояние рынка, делать правильные выводы и добиваться приятных результатов.

    Самый простой и понятный пример по поводу важности статистики. Как правило, для большинства справедливо то, что на сделках по тренду они зарабатывают, а на сделках против тренда теряют. То есть, если сложить все трендовые сделки, получится положительная сумма. Если сложить все сделки против тренда получится некоторое отрицательное значение. Предположим за месяц вы делаете 100 сделок по тренду, и 50 против тренда. Вопрос заключается в том, зачем вы делаете дополнительные 50 сделок в месяц, которые априори принесут убыток?

    Сложность в том, что многие трейдеры могут в моменте заработать на движении против тренда. Это заставляет их верить, что такие сделки целесообразны, то есть ведут к большей прибыли и росту кривой депозита. В 99% случаев трейдеры просто не догадываются об эффективности своих решений.

    Благодаря статистике, вы знаете насколько плохо вы работаете. Знать это неприятно, но важно, чтобы развиваться и становится по-настоящему мастером. Торговля по тренду или против тренда — это только ради примера. Таких факторов, правил, торговых настроек может быть много. Смысл в том, чтобы убрать все факторы, которые приносят убыток. Так вы придете к простоте и четкому знанию, как и когда вы умеете зарабатывать. Зная факты, вы становитесь дисциплинированны: перестаете лезть во всё подряд. Вы знаете свою главную компетенцию в торговле — то, что у вас получается делать хорошо.

    Дисциплина — это не ограничение свободы.
    Это отсечение всего лишнего.

    Каждая торговая система должна быть подстроена под человека. Трейдеру комфортно делать и что у него лучше всего получается делать. Статистика помогает отфильтровать все лишнее и свести трейдинг к простоте.

    Как подсчитать свою статистику? Можно самому, прописав каждую сделку по определенным параметрам, забить формулы в Excel, проанализировать. Я же для себя выбрал готовое решение — marketstat. Очень мощный инструмент для анализа (кстати есть и бесплатный тариф). Подойдет для любого рынка: Форекс, Forts, Московская биржа.

    Пример статистики. Результат по времени входа и по методам входа.

    Рыночная статистика форекс

    Компания Инстафорекс всегда заботится о своих клиентах, и о их благополучии, поэтому для основных валютных пар, торгуемых на forex, мы предлагаем 70 видов рыночной статистики.

    Теперь трейдеры имеют практически полный доступ к информации о ходе событий и сможет успешно совершать торги на рынке форекс.

    Так к какой же информации дает доступ рыночная статистика:

    • средние точки входа;
    • количество бычьих сделок;
    • средние точки отложенных ордеров;
    • с учетом открытых сделок, суммарная активность по валютной паре;
    • суммарная активность по валютной паре с учетом отложенных сделок;
    • расчетная цена курса по валютной паре, на основе суммарного количества сделок клиентов.

    Вся рыночная статистика в Инстафорекс имеет свои символы. Все символы рыночной статистики можно найти в группе Market Depth в терминале Metatrader 4, они доступны как для реальных счетов, так и для демо. Кликнув в терминале правой кнопкой «Обзор рынка», а потом выбрать следующий пункт «Отобразить все символы» — можно посмотреть полный список всех символов рыночной статистики.

    Практически вся рыночная статистика форекс доступна в режиме реального времени в клиентском терминале Инстафорекс. Такой вид статистики дает представление о текущем состоянии валютного рынка и возможность спрогнозировать его изменения с течением времени.

    Статистика forex показателей от компании Инстафорекс выглядят так:

    XXDepth — суммарная позиция по определенной валютной паре. Этот показатель говорит о направленности рынка на покупку или продажу, а также указывает объем этой направленности.

    XXBuyLevel – показатель среднего на покупку по валютной пары. Показывает средние точки входа быков и медведей, на основе этих точек покупалась и продавалась валюта в различные временные интервалы. При расчете значений, применялись все открытые в тот момент позиции с учетом их количества и лотов.

    XXSellLevel – показатель среднего уровня на продажу по валютной паре. В расчете применялись значения всех отрытых на тат момент позиций с учетом их числа и лотов.

    XXTrades — процент сделок от общего числа по данной валютной паре. Количество сделок по каждому финансовому инструменту наглядно показывает активность трейдеров по той или иной паре. Роста числа сделок по определенной валютной паре показывает увеличение интереса к данному инструменту.

    XXOrders — процент отложенных ордеров от общего числа сделок по данной валютной паре. Этот показатель говорит о готовности рынка входить в позиции по определенной валюте, при условии начала движения в сторону повышения. Преимущество данного показателя в том, что лн учитывает те позиции, которые рынок готов открыть, то есть показывает, что может случиться в будущем.

    XXVolume — процент денежных средств, вложенных в сделки по данной валютной паре, от общего числа средств, задействованных в сделках. Показывает объем рынка в настоящий момент. Этот показатель говорит о заинтересованности трейдеров в торгах по конкретной валюте.

    XXEstimated – показатель расчетного уровня по данной валютной паре, строящийся на основе точек входа и объема открытых сделок на покупку и продажу. Говорит об общем значении точек входа по всем позициям на рынке.

    XXBuyLimit/BuyStop – показатель среднего уровня отложенных ордеров быков на покупку. Включает в себя две линии, отражающие средний уровень отложенных ордеров и указывает готовность трейдеров покупать данную валютную пару.

    XXSellLimit/SellStop – показатель среднего уровня отложенных ордеров медведей на продажу. Включает в себя две линии, отражающие средний уровень отложенных ордеров и указывает готовность трейдеров продавать данную валютную пару.

    ХХ – стоящие впереди показателя рыночной статистики, показывают, для какой валютной пары строится график. ХХ обозначения могут изменяться, в зависимости от выбранной валюты.

    ХХ обозначают две первые буквы названий валютных пар, например:

    На сегодняшний день Инстафорекс – это единственный брокер, который транслирует полную рыночную статистику в торговый терминал для своих клиентов, тем самым еще раз показывая и подтверждая свой высокий профессионализм и серьезность подхода к обслуживанию клиентов.

    Мы выражаем искренние слова благодарности нашим клиентам, за выбор в качестве своего брокера и представителя на валютном рынке форекс, компанию Инстафорекс.

    Наши преимущества

    Открой счёт и получи

    до 40% к каждому пополнению

    Зарабатывай
    на forex

    Лучшие условия
    от 1.5 пунктов

    Весь Форекс на
    одном канале

    Счета в разных валютах:

    Новости форекс (forex)

    Торговые инструменты

    Лучшие инструменты для успешной
    on-line торговли на Forex

    Киевский форекс дилинговый центр на Украине предоставляет доступ к международным торговым forex площадкам интернет трейдинга в режиме online. Наши клиенты управляют своими средствами на валютном рынке forex, не выходя из дома или офиса. Помимо получения информации о последних событиях в финансовом мире и чтения forex прогнозов вы можете пройти обучение форекс трейдингу, получив бесплатный демонстрационный счет биржи forex. С нашим дилинговым центром процесс forex обучения максимально упрощен. У нас отсутствуют любые ограничения на размер депозита и сделок на forex. Контрагентами форекс компании являются ведущие форекс брокеры по всему миру. Работа с западными брокерами позволяет обеспечить круглосуточное перекрытие всех клиентских сделок на бирже forex. Именно поэтому, открывая счет в дилинговом центре, вы получаете прямой доступ к рынку и валютным операциям forex.

    Ни один брокер forex не дает гарантии получить прибыль. Игра на валютной бирже форекс несет в себе риски полной или частичной потери средств. Мы предоставляем возможность играть на рынке без своп. Это должен учитывать каждый трейдер, планирующий заработать на Forex инвестициями. Рынок форекс является высокодоходным и высокорисковым средством инвестирования денежных средств. Тем не менее, форекс брокер гарантирует сохранность средств своих клиентов и надежную защиту от неторговых рисков для средств на форекс-счетах клиентов. Лучшие торговые условия для forex счетов и система поощрения форекс бонусами в размере 30% — это качественная помощь каждому трейдеру валютного рынка forex / форекс в его ежедневной торговле. Мы не гарантируем вашу прибыль на форекс, но мы предоставляем торговые условия, повышающие вероятность прибыльного результата вашей forex торговли в большей мере, чем это делают наши конкуренты.

    Мы предоставляем возможность играть на рынке форекс без свопов и спредов в зависимости от предпочтений трейдера. Мы обеспечиваем фиксированные спреды и максимальное торговое плечо. Для клиентов с торговыми форекс счетами от 100 000 USD предусмотрена гарантия защиты средств через сегрегированные форекс счета. Наши торговые условия для работы на форекс призваны сделать валютный трейдинг максимально комфортным и прибыльным. На сегодняшний день более 200 000 трейдеров выбрали международного форекс брокера в качестве своего брокера для игры на бирже forex используя платформу MetaTrader. По состоянию на 1 января 2010 года открыто более 200 представительств группы forex компаний по всему миру. Признание уровня и качества работы позволило компании получить премию “Лучший брокер в Азии” за 2009-2011 годы от международного экономического журнала World Finance. Международный форекс брокер — международный лидер рынка брокерских услуг на рынке forex.

    Отчет по Форекс за период 2013 – 2020 от Банка международных расчетов

    Итоги исследования рынка Форекс и производных инструментов, проводимого каждые три года Банком международных расчетов.

    Статистика Форекс в 2020 году

    1 сентября 2020 года Банк международных расчетов (Bank for International Settlements (BIS)) опубликовал свое регулярное исследование рынка Форекс и внебиржевого рынка производных инструментов.

    BIS проводит и публикует статистику оборотов Форекс каждые три года.

    Цель исследования – повысить прозрачность внебиржевого рынка и помочь его участникам следить за развитием мировых финансовых рынков. На данный момент это единственный официальный отчет по Форекс.

    BIS исследует показатели рынка Форекс с 1986 года. Самое свежее исследование проведено в апреле 2020 года, его результаты были опубликованы 1 сентября. В исследовании учитывалась отчетность центральных банков и других государственных учреждений из 52 стран, данные 1300 коммерческих банков и других участников. Вся информация была проанализирована и обобщена BIS по методике, которая исключает задваивание цифр.

    1. Согласно опубликованному отчету BIS, наблюдается снижение объемов торгов на валютном рынке более 5%.
    2. Доллар США продолжается занимать лидирующие позиции.
    3. Объемы торгов евро и японской йеной снизились.
    4. Доля развивающихся рынков увеличилась. Китайский юань стал 8-ой по популярности валютой в мире.

    Рассмотрим подробнее информацию статистического отчета BIS.

    Анализ по валютам и валютным парам

    С 2013 года BIS учитывает в своем отчете 24 валюты и 47 валютных пар. Коротко рассмотрим динамику самых активных валют.

    1 место – USD (4 661 4 458) млрд $
    Американский доллар сохранил свои доминирующие позиции, хотя объем торговли несколько уменьшился по сравнению с предыдущим периодом. С его участием было заключено 88 % всех сделок на Форекс.

    2 место – EUR (1 789 1 591) млрд $
    Роль европейской валюты падает с 2010 года, когда начался европейский долговой кризис. Доля сделок с евро сократилась с 39 % в 2010 году до 31 % в 2020. Тем не менее, второе место пока остается за европейской валютой.

    Как следствие, объем торговли популярными парами с евро – USD/EUR, EUR/GBP, EUR/JPY и EUR/CHF – тоже падает. Рост показали только скандинавские пары EUR/SEK и EUR/NOK со шведской и норвежской кронами.

    3 место – JPY (1 234 1 097) млрд $
    Объемы торговли йеной уменьшились на 1 %, но нужно учитывать, что в апреле 2013 года объемы ее торгов были сильно завышены монетарной политикой банка Японии. Объемы торговли самыми активными парами с йеной – USD/JPY, EUR/JPY и JPY/AUD – также заметно сократились.

    4 место – GBP (633 650) млрд $
    В апреле 2020 года фунт стерлингов показал рост по сравнению с предыдущим периодом. Время покажет, как в долгосрочной перспективе фунт отреагирует на результаты референдума о выходе Великобратинии из Евросоюза.

    5 место – AUD (463 353) млрд $
    Австралийский доллар торгуется не так активно, как в предыдущем периоде.

    6 место – CAD (244 261) млрд $
    Укрепил позиции по сравнению с 2013 годом.

    7 место – CHF (276 243) млрд $
    Потерял часть рыночной доли.

    8 место – CNY (120 202) млрд $
    Китайский юань – лидер роста среди валют развивающихся рынков. С 2013 года валюта Китая значительно укрепила свои позиции на мировой арене. Он вырвался на 8 место среди самых активно торгуемых валют, увеличив свою долю с 2 до 4 %. 95 % всех сделок заключались с парой USD/CNY, которая поднялась с 9 на 6 место среди самых популярных пар.

    Кроме того, вырос оборот развивающихся валют Азиатско-Тихоокеанского региона: южнокорейской воны KRW, индийской рупии INR и тайского бата THB. А вот рекордсмены группы развивающихся валют прошлого периода – российский рубль и мексиканский песо – потеряли в объемах. Среди европейских валют популярность набирают шведская и норвежская кроны – SEK и NOK.

    Доли валют на рынке, в процентах:

    Рост/падение доли валют по сравнению с предыдущим периодом, в процентах:

    Анализ по инструментам

    BIS рассматривает две основные группы Форекс инструментов – спот и своп. В этот раз они развивались в разных направления. Спот-рынок впервые сократился по сравнению с предыдущим периодом – на целых 19 %, а объем своповых операций вырос на 6 %, хотя их рост значительно замедлился по сравнению с прошлым периодом.

    Торговая активность других деривативов изменилась незначительно. Объем торговли форвардами аутрайт вырос на 3 %. Валютные свопы выросли на 79 %. Объем торговли опционами снизился на 24 %.

    В пояснениях к отчету BIS дает следующие определения инструментам Форекс рынка:

    Спот сделки – включают сделки по обмену двух валют с поставкой в тот же день.

    Своп сделки – сделки, включающие обмен двух валют в определенную дату в будущем по цене, актуальной на момент заключения контракта, и обратный обмен тех же двух валют в будущем по фиксированной цене. Сюда же включены спот сделки с поставкой “через ночь” или в течение двух рабочих дней.

    Аутрайт форварды – нестандартизированные сделки по обмену двух валют с поставкой более чем через два рабочих дня, а также другие срочные сделки с иностранной валютой, беспоставочные форварды и контракты на разницу.

    Валютные свопы – сделки, при которых стороны обменивают средства в разных валютах в течение согласованного периода и совершают обратный обмен по заранее определенному курсу в момент погашения.

    Опционы – контракты, дающие право купить или продать валюту за другую валюту по определенному курсу в течение обозначенного периода.

    Анализ по участникам рынка

    В основе исследования BIS лежит отчетность различных финансовых институтов по трем основным группам контрагентов. В результате имеем следующее распределение долей рынка среди трех основных секторов:

    • Финансовые институты, принявшие участие в исследовании и предоставившие отчетность – 42 %;
    • Потребители нефинансового сектора (корпорации и правительства) – 7 %;
    • Другие финансовые институты – 51 %.

    В группу финансовых институтов, предоставивших отчетность, вошли крупные коммерческие и инвестиционные банки, а также фирмы, торгующие ценными бумагами, которые проводят валютные операции самостоятельно или по поручению клиентов (крупных корпораций, правительств, нефинансовых учреждений). Обычно это крупные игроки, работающие на электронных платформах вроде EBS или Reuters.

    Нефинансовые потребители – корпорации, нефинансовые гос.учреждения, индивидуальные инвесторы, действующие через онлайн розничные торговые платформы или других дилеров.

    К другим финансовым институтам относятся более мелкие коммерческие и инвестиционные банки и фирмы по торговле ценными бумагами, паевые фонды, хедж фонды, пенсионные фонды, валютные фонды, строительные общества, лизинговые компании, страховые компании, корпоративные фирмы и центральные банки.

    Анализ по географии торговли

    Торговля по-прежнему сосредоточена в мировых финансовых центрах – Великобритании, США, Сингапуре, Гонконге и Японии. Объем оборота, проходящий через эти финансовые центры, составил 77 % от общего.

    Основные выводы исследования BIS

    1. Дневной оборот Форекс торговли в апреле 2020 года составил 5,1 трлн долларов в сутки, что на 0,3 трлн меньше, чем в 2013 году. Основная причина падения – значительное укрепление доллара США. Эксперты сходятся во мнении, что если бы доллар США был более слабым, то за данный период объем торгов на валютном рынке мог бы увеличиться на 4 %.

    Также на падение объемов торговли повлияли трансформационные процессы рынка Forex, падение волатильности и слабые прогнозы роста мировой экономики. Это первое снижение показателей за всю историю отчета. Тем не менее, рынок продолжает быть устойчивым.

  • Впервые с 2001 года снизился объем спот-операций – с 2 трлн в день в 2013 году до 1,7 трлн в 2020 году.
  • Вырос оборот торговли Форекс свопами – до 1,4 трлн в день. В основном за счет японской йены.
  • Доллар США остается главной валютой на Форекс, он принял участие в 88 % сделок. А вот EUR, JPY и AUD потеряли рыночную долю.
  • Некоторые “развивающиеся” валюты и валютные пары с ними значительно увеличили свою долю: CNY, KRW, INR, THB (юань, корейская вона, индийская рупия, тайский бат). А вот мексиканский песо MXN и российский рубль RUB свои позиции потеряли.
  • Основными участниками торговли стали крупные дилеры, предоставляющие отчетность – 42 %, банки, не вошедшие в первую группу – 22 % и институциональные инвесторы – 16 %.

    Увеличилась доля торговых операций, проведенных в пяти самых крупных финансовых центрах – Великобритании, США, Сингапуре, Гонконге и Японии.

    Источник информации – официальный отчет, опубликованный на сайте Банка международных расчетов. Здесь находится полная статистика Форекс в файлах pdf, xls и csv на английском языке.

    Анализ рынка форекс

    Анализ рынка форекс — именно об этом будет идти речь в данной статье. Если вы решили торговать на валютном рынке Форекс, то анализ рынка форекс будет являться для вас неотъемлемой частью. Рынок нужно анализировать всегда, вплоть до того, что вы должны оценивать ситуацию перед открытием каждого ордера, не смотря на стратегию.

    Главным образом под анализом рынка Форекс подразумевается технический и фундаментальный анализ. Это два вида анализа, о которых мы будем говорить ниже. Новички редко пользуются фундаментальным анализом, но, тем не менее с ним приходится считаться даже тем же новичкам. Технический анализ более понятен общим массам, и поэтому новички чаще всего используют именно его. Я веду к тому, что если вы решили торговать на Форекс, то нужно учитывать все, а не только что-то одно!

    Каждый начинающий трейдер должен понимать, что если он не научится правильно анализировать рынок, то он никогда не научится торговать в плюс.

    Не хотелось бы вас расстраивать, но, тем не менее… Научиться анализировать рынок не так просто, как может показаться. Вы можете изучить теорию, и подумать, что все уже понимаете, но часто оказывается так, что после таких мыслей деньги сливаются. В чем проблема? Дело в практике! Мало прочитать несколько книг, для того чтоб понять как анализировать рынок. Нужна практика, и чем больше тем лучше.

    Именно по этому не стоит бояться рынка. Сейчас ДЦ предлагают очень интересные условия для реальных счетов. К примеру, у многих ДЦ есть микросчета, что очень удобно для начинающих. Вы сможете преодолеть психологический барьер и углубиться в анализ рынка Форекс.

    Фундаментальный и технический анализ. Сравнительный срез

    Как же все-таки трейдеру принимать решения о покупке или продаже того или иного актива? На что он должен опираться в своем трудном процессе принятия торгового решения? Анализ рынка форекс — это первое что нужно сделать!

    Трейдер может пойти спросить у соседа его мнение и поступить согласно полученной информации. Но если ваш сосед не Сорос, то лучше так не делать.

    Можно обратиться к услугам профессиональных аналитиков. Этот вариант несет в себе подводные камни…

    Можно копировать чьи-то сделки.

    Можно много чего, хоть монетку подбрасывать.

    Но все эти варианты не то, о чем хотел я рассказать вам.

    Это фундаментальный и технический анализ рынка Форекс

    Фундаментальный анализ

    Проанализировав все эти факторы, можно более- менее конкретно определить характер развития событий в будущем.

    Чтобы вероятность правильности сделанных выводов фундаментального анализа была высокий, трейдер должен обладать необходимыми широкими знаниями в социально-экономических науках.

    Естественно, что не у всех начинающих трейдеров есть необходимые знания, а иногда знания могут быть и неправильными. Это создает сложности к применению фундаментального анализа.

    А различная реакция рынка на одни и те же факторы в разное время отталкивает трейдера от такого вида анализа, и он становится приверженцем технического анализа.

    Технический анализ

    А вот способов исследования этого одного фактора несметное количество: от простого графического анализа до построения сложных функциональных моделей.

    За долгое время применения технического анализа появилось очень много инструментов анализа динамики цены (графические модели, разного типа индикаторы, price action и т.д.), на доскональное изучение которых нужно потрать не один год.

    Если вы думаете, что технический анализ это панацея, то вы ошибаетесь.

    Чтобы избежать такого рода явлений, вы должны понимать суть каждого используемого вами инструмента.

    Сложность технического анализа еще добавляется тем, что нет строгих правил интерпретации инструментов анализа. Но это полбеды, главное, что все сигналы технического анализа носят вероятностный характер, т.к. все инструменты анализа — производные от цены и строятся на истории, т.е. все сигналы постфактум.

    Учитывая все выше сказанное, я голосую за симбиоз технического и фундаментального анализа, т.к. при наличии четкого фундаментального взгляда на развитие событий можно фильтровать ложные сигналы технического анализа.

    А технический анализ позволяет определить более удачный момент входа в сделку.

    Как ведут себя новички на Форекс

    Допустим счет открыт и с его пополнением вопрос решен. Естественно торговой системы пока нет, а заработать деньги хочется.

    Хочется не просто заработать деньги, а непременно много и сразу.

    Ведь обещали! Рассказывали на уроках и в литературе про все возможности, которые предоставляет Форекс. Другими словами про быстро и много, про отсутствие начальника, что офис совсем не нужен, как и бухгалтер, да и налоги мол платить не надо.

    Стих: ��

    Скачут свечи вверх и вниз.

    Выложите денег пачку.

    Стоп. Не буду терзать Вас своей поэзией. Перейдем ближе к делу.

    -Счет у трейдера есть?

    — Деньги есть?

    Даже metatrader 4 есть, а как заработать трейдер не знает.

    Все единомышленники говорят про какие-то сигналы на рынке форекс. Про различные методы анализа рынка. Что вообще такое анализ рынка Форекс?

    И представляете! Распускают слухи, что мол, с помощью технического анализа рынка форекс, можно все определить и деньги заработать.

    Начинает трейдер судорожно метаться и искать свой метод анализа рынка Форекс.

    Посмотрите в его metatrader 4. График рябит от индикаторов, линий и других фигур. Тут тебе и флаги с вымпелами, и головы с плечами. А поддержек сколько и сопротивлений нарисовано. Да. И фибоначчи сверху нахлобучено. Все, как у людей.

    Слегка проанализировав всю эту живопись, начинающий трейдер открывает позицию.

    • Пять секунд: полет нормальный.
    • 10 секунд: Ничего. Сейчас развернется.
    • 15 минут: Закрывать не буду. Рынок развернись. Рынок развернись. Рынок развернись. Рынок развернись.
    • 20 минут: Господи, помоги!
    • 30 минут: Жене не скажу. Завтра пополню. Уберу все индикаторы. Прикуплю платные, надежные. Оправдаю потери и заработаю прибыль.
    • Надо и о советнике подумать.

    Все. План есть. Завтра форекс будет у меня в кулаке.

    Индикаторы Форекс: инструменты для работы успешного трейдера

    Собственную торговую стратегию создает каждый профессиональный трейдер на рынке Forex.

    Она будет сочетать в себе самые разные индикаторы Форекс, которые способны проанализировать и спрогнозировать движения валютных пар на рынке Форекс.

    Именно поэтому профессиональные трейдеры используют сразу несколько индикаторов, комбинируя и учитывая все показатели и сигналы.

    Индикаторы Форекс: основные понятия

    Индикаторы Форекс являют собой специализированные программы, которая использует историю, читает графики для определения возможного варианта развития событий на валютном рынке в скором будущем.

    Некоторые индикаторы Форекс считаются классическими (основными) и могут напоминать скорее школьные графики. Однако успех приходит только к тем трейдерам, которые эти графики смогут прочитать и оперативно отреагировать.

    При этом, как уже было сказано, используют разные игроки самые разные индикаторы или группу индикаторов.

    Индикатор являет собой компьютерную программу, написанную профессиональными трейдерами и ими же протестированную.

    Многие новички, которые слепо доверяют показателям индикаторов и не пытаются анализировать поступающие сигналы без осознания всего происходящего, могут оступиться.

    Для чего трейдерам использовать индикаторы Форекс?

    Если их правильно использовать, для вторичного анализа рынка индикаторы Форекс вполне подходят.

    Новичкам же лучше всего попробовать работать с несколькими индикаторами, а после использовать и оставить только те, которые реально помогают и дают положительную динамику.

    Перед тем, как выбрать для себя инструмент, нужно тщательно изучить о нем всю имеющуюся информацию и все его функциональные возможности.

    Только после этого можно разумно использовать все его сигналы. Большинство трейдеров выбирают самые известные индикаторы: скользящие средние, МАСD, стохастические и другие.

    Вот и все! Теперь вы знаете намного больше про анализ рынка форекс!

    Статистический анализ рыночных движений и их прогнозов

    Вместо вступления

    В данной статье рассматриваются широкие возможности статистического подхода к изучению рынка. К сожалению, трейдеры-новички сознательно не используют эту поистине могущественную науку – статистику. А ведь, во-первых, это — единственное, чем они пользуются подсознательно при анализе рынка, а во-вторых, статистика может дать ответы на многие вопросы. Можно более глубоко анализировать сделки и их условия и найти оптимальный и более гибкий вариант торговли.
    В действительности, любой мало-мальски знакомый с азами экспертописания трейдер пользуется встроенной оптимизацией тестера. Но, увы, на наш взгляд, он не всегда полностью понимает то, какое мощное средство у него в руках – сбор и анализ статистики.

    Постановка задачи

    Не будет ошибкой предположить, что минимум 99,9% трейдеров для анализа рынка и его прогноза используют индикаторы или их комбинации. Процесс «знакомства» трейдера с любым индикатором поначалу проходит в чисто визуальном контакте. Трейдер анализирует показания индикатора, сопоставляя его с графиком цены, и пытается найти устойчивые закономерности. Если эти визуальные закономерности не будут найдены, то такой индикатор откладывается трейдером в корзину. Если же будут явно просматриваться устойчивые связи между изменением показаний индикатора и движением цены, то дальнейшая работа переходит на второй этап – количественный поиск успешных предсказаний цены и, возможно, разработка советника.
    После длительного периода ознакомления с конкретным индикатором или их комбинацией трейдер начинает интерпретировать их сигналы по дискретному принципу — «открываем вверх», «открываем вниз» или «нет сигнала». То есть трейдер ограничивает все множество показаний индикатора только однозначными трактовками, упрощая для себя прогноз рынка.

    Например, на рисунке 1 изображена комбинация двух ЕМА с периодами 5 и 7.

    Рисунок 1. Пример дискретизации сигналов – пересечение двух МА.

    Внизу под графиком цены мы имеем индикатор, построенный по дискретному принципу. Для наглядности мы реализовали не «0» и «1», а цветовое различие. «Зеленые» сигналы на покупку (когда быстрая ЕМА5 пересекает медленную ЕМА7 вверх), «красные» сигналы на продажу (когда быстрая ЕМА5 пересекает медленную ЕМА7 сверху вниз).

    Можно еще добавить такой же зелено-красный «семафор», например комбинацию SAR и ADX (рисунок 2).

    Рисунок 2. Комбинация 4 индикаторов – EMA(5), EMA(7), SAR(0.02, 0.2) и ADX(14)

    В результате будем иметь отфильтрованные сигналы пересечения ЕМА. Что, например, даст возможность избежать ложного входа 10 сентября в 3:00, а с другой стороны мы запоздаем с входом в рынок 7 сентября.
    Если мы будем продолжать наращивать такое количество «семафоров», то это приведет к системе, которая будет просто входить по последнему из самых медленных индикаторов. На рисунке 3 можно наблюдать промежутки, в которых доминируют зеленые или красные полосы по всем индикаторам, что свидетельствует о точном прогнозе направления движения. Краткосрочные же участки просто-напросто выпадают из такого подхода, так как один из индикаторов не успевает отреагировать на это изменение.

    Конечно, можно придумать такой ММ, когда каждому «семафору» будет соответствовать своя доля лота и по мере подтверждения позиции все новыми и новыми семафорами, у нас будет увеличиваться количество лотов с перевесом в определенную сторону – продажа или покупка. Или, как альтернатива, можно ждать сигнал входа/выхода до тех пор, пока общая сумма долей вероятностей всех семафоров будет больше некоего порогового значения (например 50/50). В первом случае, на наш взгляд, мы не только не получим прибыли, но и придем к полному расходу средств на покрытие ложных входов/выходов с убытком. Во втором же (альтернативном) случае, вход и выход будет осуществляться по индикатору, который не является ни самым быстрым, ни самым медленным из всех. А это значит, что все равно останутся ложные входы/выходы.

    Рисунок 3. Суперпозиция семафоров – «Однажды лебедь, рак и щука…»

    Итак, с одной стороны дискретизация сигналов приводит к точному выстраиванию алгоритма входа и выхода из рынка, но с другой стороны – к негативным последствиям – ложным входам в рынок. К сожалению, ПРИЧИНУ ложных входов НЕВОЗМОЖО понять, наблюдая дискретные (интерпретированные) значения индикатора. Это возможно только на его ИСХОДНЫХ данных – множестве непрерывных значениях. Именно в последних можно видеть не только дискретность, но также силу и характер этих сигналов, их сопоставимость с прошлыми показаниями и относительным расположением. Но вот проблема. Как научить машину «видеть», а не только реагировать?

    ГЛАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ данной работы являются:
    1) нахождение множества статистически обоснованных значений (комбинаций) индикаторов, которые с большой вероятностью предсказывают дальнейшее движение тренда.
    2) разработка примеров скриптов, с помощью которых трейдер сможет проверять и анализировать предполагаемые тенденции без написания советников.

    В результате решения первой задачи мы попытаемся также расширить стандартный набор сигналов от известных индикаторов и доказать их статистическую верность.
    Поиск решения может иметь три пути, в зависимости от того, какие причинно-следственные связи мы хотим найти:
    а) от прошлых значений индикаторов к статанализу будущих баров
    б) от будущих характеристик баров к статанализу прошлых значений индикаторов
    в) объединяет два первых и является как бы системой с обратной связью. То есть, например, сначала определяется зависимость между будущими барами и прошлыми показаниями индикаторов, а за вторым проходом уточняется (статистически проверяется) найденная наилучшая зависимость индикатора и прогноза баров.
    Ниже приведена блок-схема анализа.

    Реализацию первого этапа размещаем в скрипте. Грубо говоря, скрипт будет выполнять функцию конвертера преобразованных данных в файл для дальнейшего его анализа. Это позволит избежать повторного анализа и даст общее ускорение обработки данных.
    Для решения нам следует разобраться в тех условиях, которые мы будем накладывать на анализируемую цену. Вариантов может быть множество:
    — например, по рекомендациям торговли с помощью MACD мы должны ждать пересечения гистограммы с сигнальной линией и затем открываться в соответствующую сторону. Чтобы дать статистическую оценку такому входу мы должны знать минимальное и максимальное достижимое значение прибыли/убытка на следующих барах после появившегося сигнала. В результате составим график зависимости между тейкпрофитом, стоплосом и вероятностью их срабатывания.
    — или мы можем поставить задачу другого типа: как будет соотноситься максимум и минимум цены в течение последующих 5 баров после пересечения Стохастиком линии 80 вниз. Результат – статистическое обоснование смены тенденции и определение вероятности взятия прибыли после такого сигнала.
    — или выяснить на сколько пунктов и в какую сторону изменяется цена после трех подряд идущих бычьих (медвежьих) баров (https://www.mql5.com/ru/code/7262). Результат – определение вероятности направления движения цены после таких баров.
    — или узнать поведение цены относительно первого значения (00:00) внутридневной (Н1) 20-периодной скользящей средней. Попытаться найти зависимость между расположением МА и направлением движения цены. Выяснить достижимость профита или возможные убытки.
    — также хотим обратить внимание на принципиальную возможность анализа японских свечей. Например, ищем разворотную модель и анализируем дальнейшее движение цены. Результат – подтверждение и выяснение вероятности получения прибыли на некоторой модели разворота.
    В общем, как и говорилось, подходов к анализу может быть огромное количество. Но в отличие от экспертов, мы можем видеть работу не только с четко заложенными условиями входа и выхода, а и более широкую картину.
    Результаты таких статоценок позволяют оптимизировать торговую систему быстрее и гибче!

    Тяжело в учении – легко в бою

    Для самого простого примера мы решили выбрать анализ японских свеч и на примере количественно оценить одну из моделей разворота. Тем более, что этот вопрос регулярно поднимается на форумах: https://www.mql5.com/ru/forum/100493, https://www.mql5.com/ru/forum/107681, https://www.mql5.com/ru/forum/102975 и другие.
    Как гласят авторитетные источники («Кому светят японские свечи?» под ред. В.И. Сафина или «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» автор Нисон Стив) существует 15 основных моделей разворота. Мы решили остановиться на одной из популярных – молот.

    Для справки. Молот (белая или черная свеча). Характеризуется тем, что ее тело находится в верхней части бара, верхняя тень очень короткая или отсутствует, нижняя тень в два раза длиннее тела. Появление этой свечи при нисходящей тенденции – сигнал того, что господство медведей на рынке подходит к концу.

    При появлении такой свечи мы должны ожидать роста цены. Поэтому, чтобы количественно оценить правдивость такого предположения, соберем следующую информацию:
    — максимальную и минимальную цену в течение последующих Z баров
    — возможный убыток L при зафиксированном тейкпрофите N пунктов, для нахождения оптимального стоплоса.
    — возможная прибыль N при зафиксированном стоплосе L пунктов, для нахождения оптимального тейкпрофита.

    Результаты статанализа
    Выборка выполнялась на парах GBPUSD, EURUSD, GBPJPY для H1 и M15.
    На рисунке 4 изображено количество распределений значений достижимых экстремальных цен на 10 последующих барах после появления «молота» в GBPUSD.

    Как видим, в положительную область идет небольшое смещение, но, к сожалению, такое, которое не позволяет со 100% уверенностью говорить о приоритетном направлении на покупку после появления «молота»!

    Результаты второго и третьего пункта анализа выглядят более оптимистично. Нам все-таки удалось найти наилучшее соотношение между тейкпрофитом и стоплосом. После появления «молота» производился поиск наименьшего и наибольшего значения свечи. Причем так как «молот» подразумевает открытие позиции на покупку, то приоритетным было нахождение минимума цены (убытка), а уж затем максимума. Полный код скрипта !Bar2Csv.mq4 вы можете найти внизу статьи.

    Главное следствие, которое видно из рисунка 5 то, что реакция рынка на появление такой свечи на графиках Н1 явно слабое. И нисходящая тенденция, в которой появляется «молот», все же сохраняет свое первоначальное движение.

    Теперь, когда мы определились с оптимальными параметрами выхода можно написать примитивнейший советник и проверить полученную оптимизацию в тестере.

    Как видно, полученная прибыль оказалась даже больше прогнозируемой на 700 пунктов. Это связано с тем, что мы приоритетным выбрали первоочередное определение возможного убытка. А на тестере часть убыточных позиций вывелись в плюс.
    Для 15-минутного периода вид зависимости стоплос/тейкпрофит осталась такой же. Единственное, количество таких найденных «молотов» в 2,5 раза больше, а оптимальные параметры: тейкпрофит = 150, стоплос = 65, прогнозируемая прибыль 2305 пт.
    А это работа советника для М15. Как видим прибыль также больше прогнозируемой.

    Для других валютных пар «молот» не оказался «кузнецом счастья». Для EURUSD (H1) вообще не было прибыльных проходов. Для GBPJPY сигналы «молота» были положительными только после 2006 года (анализ с 2004). Хотя в целом потом пара GBPJPY дала прибыль большую, чем GBPUSD.

    Главный шаг Вашего понимания — Систематизация

    Теперь давайте обобщим нашу задачу о прогнозировании поведения цены относительно любого набора индикативных величин (различные индикаторы, их комбинации или те же «японские» модели разворота).
    Мы не будем рассматривать изощренные методы открытия позиций (хеджи, усреднения, гридерство) – это тема для следующих исследователей. А остановимся на простой торговле с фиксированными стоплосом и тейкпрофитом.

    Аксиома 1. Для КАЖДОГО бара существует однозначный график достижимости максимальной и минимальной цены.

    На рисунке 6 зеленая линия – максимально достигнутая цена для бара за 20 ноября 2007 года (EURUSD). Красная – минимальная цена. Как видно эти две лини постоянно удаляются друг от друга по мере фиксирования новых экстремумов.

    Математически можно обозначить P(t) — зеленая линия, L(t) — красная линия, где t – номер бара от начального (в сторону возрастания времени).
    Тогда для фиксированного тейкпрофита (TP) и стоплоса (SL) можно записать условие достижимости тейкпрофита tP 10. Ситуация такова, что есть бары, веера которых практически уникальны и встречаются на чарте только несколько раз (а есть и вообще которые не повторяются ни разу). Хотя прибыль на них берется, мы решили не входить по ним по причине скудности исторических данных.

  • — Ожидание>80%. Это должно привести к поднятию общей прибыльности входов. В дальнейшем анализе было обнаружено, что ожидание равное 100% (когда отсутствуют убыточные входы на протяжении истории) тоже нежелательно, так как параметр «Профитный» в этой ситуации чаще отрицательно.
  • — Прибыль>0.
  • 3. Анализ.
    Анализ таблицы проводился по следующим графикам:
    а) зависимость ПрибыльБара от nTP в разрезе «Профитный»
    б) зависимость ПрибыльБара от nSL в разрезе «Профитный»
    в) зависимость ПрибыльБара от Ожидание в разрезе «Профитный»
    Все графики строились в вариантах по общей сумме полученной прибыли и по количеству баров. Также для них были построены нормированные графики.

    4. Отчет
    Проанализирован график М5 для GBPUSD для 125 000 баров истории (434 дня).

    Диапазон TP и SL 20..120 пт
    Число скользящих средних в веере 40
    Шаг веера 3 периода
    Найдено уникальных баров, удовлетворяющих условиям 1153
    Найдено всего подходящих условий 48259
    Прибыльных сделок 991
    Убыточных 391
    Ожидание 71,71%
    Получено убытка 1 172 705 пт
    Получено прибыли 1 571 420 пт
    Итого прибыли 398715

    График 1. Зависимость суммы прибыли (красный) /убытка(синий) от nTP.

    График 2. Отношение сумм прибыли и убытка в зависимости от nTP. Значения (6.22 KB)

    Технический анализ рынка форекс

    Технический анализ валютного рынка

    Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ .

    Понятие технического анализа анализа форекс

    Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методах технического анализа

    При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

    Последний прогноз от tradexperts.ru

    Примеры технического анализа

    Статьи о техническом анализе

    Аксиомы технического анализа

    Изменения цен отражают всю информацию

    Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

    Движение цен подчинено тенденциям.

    Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

    История повторяется.

    Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечеств или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи». созданная японскими торговцами рисом.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Методы теханализа

    Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

    Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

    Фигуры технического анализа FOREX

    Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы. которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

    Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

    И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс ), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать.

    Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

    Онлайн тестиование показаний индикатора

    Технический анализ «Форекс» (рынка). Что такое сводный технический анализ «Форекс»

    Все, что происходит в мире в политической и экономической сфере, неминуемо отразится на валютном рынке. Включая в свои прогнозы внешний фактор, у трейдера появляется гораздо больше вероятности правильного прогноза.

    Однако надо понимать, что речь идет именно о прогнозе, ни больше, ни меньше. Рынок может повести себя совершенно по непрогнозируемому сценарию, и вся рассчитанная вероятность — и логическая, и подсчитанная при помощи различных специальных инструментов, окажется неверной. Тем не менее трейдерам изучать закономерности рынка необходимо для успешной торговли на Форекс.

    Технический анализ рынка Форекс является достаточно многоплановым. Используется множество инструментов в виде индикаторов, программ и прочего. Применяются различные виды оценки, среди которых свечной, графический, сводный технический анализ Форекс и другие.

    Что такое технический анализ

    Технический анализ Форекс является главным способом его исследования и заключается в прогнозировании движения цен, основываясь на предыдущих колебаниях. В основном он используется для того, чтобы отследить цены на валютных и фондовых биржах. Можно прослеживать колебания стоимости и просчитывать ее вероятный рост или падение через технический анализ рынка Форекс. Книги о Форекс довольно популярны, огромное количество статей написано на эту тему. А это значит, что интерес к нему не угасает.

    Прогнозирование выстраивается на анализе рядов цен в их временном промежутке. Также используется и другая статистическая информация. В задачи технического анализа входит лишь рассмотрение направления, по которому движется цена, без учета причин данного явления. Правильное определение поможет выбрать позицию, приносящую доход на любом рынке, в том числе и на Форекс.

    • Отражение информации о ценах

    Речь идет об информации, необходимой для анализа цены, которая включена в торги. По поведению цены строится прогноз рынка. Для технического анализа не нужны внешние факторы, что значительно облегчает его получение.

    • Подчинение цен тенденциям

    В этой аксиоме имеется ввиду, что в своем движении цены имеют некую закономерность. Поэтому их разбивают на ряды за определенный промежуток времени, в течение которого они изменяются в каком-либо одном направлении. Графики выглядят волнообразно и состоят из пиков подъемов и падений. Исходя из этого выделяют 3 основных тренда: восходящий (растущая цена), нисходящий (падающая цена) и боковой (неизменная цена).

    Каждое событие и в истории в целом, и на валютном рынке в частности, имеет тенденцию повторяться, ввиду того, что участвующие стороны одинаково к ней относятся. Поэтому тот, кто знаком с прошлым, может понять и развитие в будущем. Таким образом, изучая ситуацию на рынке, надо найти такую же, которая уже была в прошлом, что позволит сделать правильные выводы о дальнейшем развитии.

    Инструменты технического анализа

    Оценивая информацию, полученную после проведения технического анализа, трейдер начинает строить прогноз, используя различные инструменты, которые описываются далее.

    Уровни Фибоначчи

    Уровни состоят из линий, делящихся на части, которые называются сетки. Благодаря им отслеживаются волны, и если научиться ею пользоваться, будут видны наиболее прибыльные места для входа и выхода. Одна из сеток называется коррекционная, благодаря которой трейдер пробует рассчитать, до какого уровня дойдет цена. Другая сетка — целевая, через которую рассчитывается движение волны.

    Индикаторы технического анализа Форекс

    Трендовые Осцилляторы Билла Вильямса и Объёмы

    Индикаторы: zigzag, ADX, CCI, ATR, Аллигатор, Фракталов, Ichimoku Kinko Hyo, Moving Average. Bollinger Bands, Parabolic SAR, Bears Power, Standard Deviation, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Relative Vigor Index, Williams Percent Range, MACD, Force Index, Momentum, Awesome Oscillator, DeMarker, On Balance Volume, Market Facilitation Index, Acceleration/Deceleration, Money Flow Index, Gator Oscillator

    Однако, применяя на практике лишь индикаторы, нечасто получается торговать успешно. Это потому, что они просто неспособны предсказать, а могут лишь показывать ситуацию настоящего момента.

    Использовать в торговле их, конечно, можно просто следует четко понимать, что они могут, а что — нет.

    Поэтому самым эффективным инструментом будет совмещение всех методов прогноза ценового движения.

    В помощь трейдеру выпускаются специальные программы для технического анализа Форекс. При их использовании необходимо заботиться о постоянно обновляемых данных для валютных пар. Эти данные, как правило, состоят из периодов, которые следует учитывать, чтобы технический анализ рынка Форекс был успешным.

    Также программы должны поддерживать те индикаторы, за которыми трейдер собирается наблюдать.

    Программы могут рассчитывать уровни Фибоначчи и составлять информацию и графике цен. Кроме того, некоторые из них способны сохранять шаблоны графиков и в случае необходимости применять их; получать хронику данных об обменных курсах; подписывать графики.

    Что является основополагающим при техническом анализе

    Вся информация отражена в ценовом изменении на Форекс. Основы технического анализа исходят от цены и объема торгов за определенное время. По поведению цены строятся прогнозы развития рынка в дальнейшем. Здесь не нужны какие-либо факторы извне. Поэтому прогноз строится довольно быстро и с высокой вероятностью точности.

    Цены движутся по определенным тенденциям. Имеется ввиду, что цена не является случайной, а подчинена тенденциям. Поэтому движение цены во времени разбивается на определенные промежутки, где она движется в каком-то направлении. Вот почему графики имеют форму волн, которые состоят из пиков подъемов и падений.

    Все в мире повторяется — и история человечества, и история на рынке Форекс цикличны. Поэтому, зная о прошлых ситуациях, можно с большой долей вероятности прогнозировать грядущие колебания. Фигуры технического анализа Форекс были разработаны как раз на основании данной аксиомы. Первым таким методом стали «японские свечи», которые были впервые применены на практике торговцами риса.

    Японские свечи

    История изобретения относится к семнадцатому веку. Применил его к рынку Чарльз Доу, использовав основные принципы. Другой финансист позже разработал их графическую модель.

    Простой график с изменениями, которые происходят на рынке, можно использовать как отдельно, так и совместно с линейным графиком. Благодаря наглядности он быстро завоевал популярность у трейдеров во всем мире. А с девяностых годов прошлого века стал считаться универсальным методом для демонстрации положения финансового рынка.

    Графический анализ

    Методов, применяемых на валютном рынке, имеется множество. Главный из них — графический анализ, базируется на построении графиков, демонстрирующих ценовое поведение при образовании определенных фигур. Есть разные типы фигур: продолжающие — заключающиеся в предположении движения в том же, что и в фигуре, направлении; разворотные, указывающие изменение тренда и так далее. Такой метод достаточно эффективен и удобен, однако не является точным.

    Фигуры технического анализа FOREX

    С помощью фигур делают прогнозы о движении рынка: продолжении или развороте. По этим параметрам они и отличаются. Фигуры могут быть как одного, так и обеих видов сразу. И трейдеру необходимо определить тип фигуры технического анализа Форекс для того, чтобы рассчитать дальнейшее поведение цены.

    При построении графика и определении типа фигуры нельзя забывать о возможности ошибки. Поэтому трейдеры, торгующие на Forex уже давно, пользуются несколькими индикаторами для верности и надежности.

    Наиболее правдоподобны будут сигналы фигур, которые основываются на больших промежутках времени. Хотя используют их и в краткосрочных перспективах.

    При правильном определении фигур у трейдера появляется больше шансов для предвидения ситуации на финансовом рынке и времени для подготовки к ним.

    Наиболее известные фигуры: Треугольник, Тройное Дно, Бриллиант, Клин, Двойная вершина, Тройное Дно, Тройная Вершина, Флаг, Двойное Дно, Вымпел, Блюдце.

    Сводный технический анализ

    Сводный технический анализ Форекс — это математический расчет движения рынка капитала, оценка статистических данных о тех или иных активах.

    Данными здесь выступают котировки Форекс, в которые также входят курсы денежных пар и объемы торгов.

    Задачей этого анализа является предсказание изменения цены актива за какое-то определенное время.

    Применение этого анализа проявит себя в коротких трейдинговых позициях, где у трейдеров будут сбываться правильные прогнозы. В их распоряжении имеется большое множество сложных математических инструментов, большинство из которых — это так называемые запаздывающие индикаторы, которые рассчитаны исходя из недавних цен. Научившись грамотно пользоваться этими инструментами, прогноз сделать будет нетрудно.

    Однако к таким готовым решениям нужно относиться с осторожностью, потому что, полагаясь целиком на машинные расчеты, торговля может стать бездумной. Без понимания сути рынка Форекс и используя предлагаемые механизмы автоматически, стабильно зарабатывать на Форексе вряд ли удастся.

    Методы технического анализа

    Самым сложным методом прогнозирования является математический. Он основывается на разных формулах и алгебраических расчетах. На базе этого метода строятся индикаторы рынка. Выделяются два направления: флэтовый и трендовый.

    В трендовом направлении линия пересекает весь график по рассчитанной формуле. В зависимости от уровня, на котором находится временной ряд цен этой линии, заключаются прогнозы о том, как будет строиться валютный рынок. Главным здесь является нахождение формулы для того, чтобы построить тренд. Флэт, или боковой тренд, заключается в том, чтобы построить линию, опосредованно показывающую близость к экстремумам цен.

    И тот и другой метод, в зависимости от масштабов, могут походить друг на друга, и поэтому точку, из которой будет строиться рассуждение, найти довольно сложно.

    Еще один метод, называющийся циклическим, основывается на одноименной теории. По ней изменения происходят регулярно по циклам, как день-ночь. По этой теории строятся даже торговые системы, например, торговые роботы Форекс, дающие трейдеру советы, покупать, или, наоборот, продавать валюту.

    Исходя из вышеизложенного, можно составить представление, как делать технический анализ Форекс. Он помогает прогнозировать цены, обеспечивая трейдеру доход на валютном рынке.

    20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

    Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

    Чарли Гард умер за неделю до своего первого дня рождения Чарли Гард, неизлечимо больной младенец, о котором говорит весь мир, умер 28 июля, за неделю до своего первого дня рождения.

    Рейтинг форекс брокеров Статьи Технический анализ Форекс: думаем и зарабатываем

    Технический анализ Форекс: думаем и зарабатываем

    На сегодняшний день человечество изобрело лишь два принципиально разных способа изучения рынка. Это, так называемый фундаментальный анализ (ФА) и технический анализ Форекс (ТА). Главная идея ФА заключается в анализе ключевых макроэкономических параметров, которые окажут влияние на цену. Но ФА хорошо использовать лишь при длительном инвестировании, минимум, на квартал, а еще лучше на полгода и больше. Технический анализ в каком-то роде антипод ФА, который как раз способен дать весьма точный прогноз даже в краткосрочной перспективе.

    Фактически, технический анализ валютного рынка определяет соотношение количества людей, готовых покупать здесь и сейчас, к числу тех, кто готов продавать. То есть цена предугадывается на основании развивающихся тенденций спроса и предложения. Причем ТА хорошо себя показывает как раз при краткосрочных временных промежутках – от минут до месяца. На более длительных интервалах его точность снижается. Соответственно, в зависимости от того, на какое время планируется инвестировать свой торговый депозит, трейдер выбирает тот или иной способ прогнозирования цены на Форекс.

    Зарождение технического анализа

    От начала рождения рынка Форекс люди задумывались над тем, по каким же законам двигаются цены? Все эти знания, которые долгое время накапливались различными трейдерами, были систематизированы одним достаточно известным человеком, журналистом журнала «Уолл стрит» – Чарльзом Доу. Причем популярность этого человека была не столько связана с работой в самом печатном издании, сколько с его деятельностью на бирже.

    Чарльз Доу стал первым человеком, который объединил наблюдения трейдеров и издал книгу о техническом анализе, который в его представлении строится на 3-х основных постулатах. Фактически, его труд позволил объединить существующие разрозненные познания в единую логичную стройную систему, благодаря чему зародились основы технического анализа Форекс.

    1. Цена учитывает все, то есть выступление глав центральных банков, публикация каких-то макроэкономических параметров и тому подобного, не имеет особого значения, так как все это изначально заложено в цене.
    2. История повторяется, то есть цена склонна периодически возвращаться к своим предыдущим показателям. Можно привести пример из мира моды, вспомнив, что какие-то вещи через определенные промежутки времени снова становятся популярными.
    3. Движение уровней котировок подвержено трендам. Ну а тренд это уверенное длительное движение цены в каком-либо одном направлении. Вообще технический анализ рынка Форекс разделяют три вида существующих трендов:
    • восходящий (ап-тренд или бычий тренд);
    • нисходящий (даун-тренд или медвежий тренд);
    • боковой (флэт).

    В рамках этих определений следует сразу разъяснить, кто такие быки, а кто – медведи, так как эти термины довольно часто встречаются, а значит, начинающему трейдеру следует сразу понимать, что же они обозначают.

    Быками называют тех торговцев, которые покупают дешево, чтобы потом продать дороже, то есть зарабатывают на росте цены. Их сравнивают с быками, которые подкидывают на рога своего противника. Отсюда и название этой категории трейдеров.

    В противовес быкам, медведями называют тех торговцев, которые продают дорого, чтобы потом купить дешевле. То есть своими действиями они оказывают давление на цену, уменьшая ее, словно медведь, который прижимает свою жертву к земле.

    Способы отображения цены

    Прежде чем понять, как прогнозировать цену, глядя на ее график, необходимо познакомиться с понятием таймфреймов, так как весь технический анализ Форекс на сегодня сводится к изучению котировок в определенный момент времени. Этим словом называют временные периоды, которые предоставляют информацию о динамике цены в определенном временном промежутке. Осваивая программное обеспечение для торговли трейдер знакомится с такими сокращениями, как М1, М5, М15, Н1, Н4, D1, W1 и так далее. Первая буква этих сокращений указывает на временной период:

    • М – минуты;
    • Н (hour) – часы;
    • D (day) – дни;
    • W (week) – недели.

    Цифра показывает интервал между точками, из которых строится график цены. То есть М1 – минутный, М5 – пятиминутный отрезок времени и так далее.

    1. Первый способ отображения цены – линейный. Технический анализ Forex сначала использовал простые диаграммы, наподобие тех, которые встречаются в Еxell. Допустим цена в 10 часов утра была в точке 1, в 11 утра в точке 2, в 12 – в точке 3, а в 13 в точке 4. Соединив последовательно все точки, получится ломаная линия, которую и называют линейным графиком. Он имеет две оси – вертикальную и горизонтальную. Первая отображает стоимость, вторая – продолжительность по времени.

    Недостатком этого графика является тот момент, что трейдер получает лишь информацию об уровне цены на определенный момент времени, не зная, как именно она менялась, какой был ее максимальный и минимальный показатель, и тому подобное.

    2. Второй способ – баровый. Бар представляет собой вертикальную черту, возле которой слева и справа к ней примыкают по обе стороны две горизонтальные короткие черточки. Та, которая слева всегда показывает цену открытия, а та, что расположена справа – цену закрытия. Нижнее основание бара – минимум, а верхнее – максимум.

    Таким образом, баровый график дает значительно больше информации для торгующего, позволяя видеть, что происходило с ценой во время выбранного временного периода, а значит – теханализ Форекс дает больше результатов. К примеру, если цена закрытия выше цены открытия, то можно видеть, что бар был «медвежьим», то есть видны тенденции, преобладающие на рынке. Но при всей своей информативности, отображение в барах крайне неудобно, если нужно быстро проанализировать большой график, состоящий из большого числа баров. Поэтому был придуман третий вариант.

    3. Японские свечи. Этот вид отображения очень похож на баровый график. Несмотря на свое название, «придумали» японские свечи китайцы. В принципе, японская свеча очень похода на бар, но расстояние между ценой открытия и закрытия отображается не просто чертой, а прямоугольником, который получил название – тело свечи. В зависимости от того является свеча бычьей или медвежьей, тело свечи окрашивают, соответственно, в белый или в черный цвет.

    Кстати, если цена открытия и закрытия будет совпадать, то у свечи, соответственно, не будет тела. Такие фигуры называются «дожи» и они часто являются очень важным сигналом.

    Инструменты технического анализа

    Чтобы изучить огромное количество всех инструментов технического анализа, следует сначала познакомиться с самыми основными из них, на действии которых, как правило, и создаются различные советники, индикаторы и тому подобное.

    1. Линия тренда – этот инструмент присутствует при длительном росте или падении цены. В первом случае речь идет про восходящий тренд, и линия рисуется в ходе соединения двух соседних точек, демонстрирующих наиболее низкий уровень стоимости. При нисходящем графике берутся тоже соседние точки, но уже не минимумов, а максимумов.

    2. Следующий инструмент технического анализа называется линия ценового канала. Она всегда проходит параллельно линии тренда и, соответственно, на восходящем графике она строится по максимумах, а на нисходящих по минимумах.

    Для чего же служат линии ценового канала? Технический анализ валютного рынка Forex учит, что когда цена находится возле линии тренда на восходящем графике, то необходимо покупать, а вот линия ценового канала в данном случае станет тем уровнем, при приближении к которому следует продавать. То же самое, только наоборот, необходимо делать на нисходящем графике. То есть у линии тренда нужно продавать, а при подходе к линии ценового канала – покупать.

    Конечно, в реальной практике увидеть идеальный тренд, где цена будет попеременно отбиваться то от линии тренда, то от линии ценового канала, очень сложно. Обычно два рассмотренных инструмента позволяют просто выделить имеющуюся на рынке тенденцию, а значит, если все-таки график восходящий, то нужно искать возможности покупать, а если нисходящий – продавать, стараясь закрывать свои ордера у линии ценового канала, даже без разворота в обратную сторону с открытием новой сделки.

    3. Поскольку вышеуказанные инструменты явно сигнализируют о необходимости открытия позиции лишь в определенные очень ярко выраженные, а потому чрезвычайно редкие моменты, то на помощь трейдеру приходит дополнительный важный инструмент, который называют линиями поддержки и сопротивления. Почему, несмотря на такое двоякое называние, это один инструмент? Дело в том, что прочертив такую линию, можно видеть, что для цен, которые ниже ее, она будет выступать линией сопротивления, а после того как цены превысят ее, такая линия автоматически становится линией поддержки.

    Название этих линий говорит о специфике их необходимости. То есть для цен ниже уровня сопротивления, приближение к линии будет свидетельствовать о вероятном отскоке от нее вниз, в то время, как для цен, пересекших ее, приближение к уровню поддержки будет свидетельствовать о том, что цена вероятнее всего в следующий момент будет готова пойти вверх. Соответственно, трейдер заранее готовится к тому, чтобы купить или продать, увеличив таким образом собственный депозит.

    Фигуры технического анализа Форекс

    Происходящее на финансовых рынках часто сопровождается повторяющимися ситуациями, которые трейдеры научились различать и использовать в своих целях. Графически такие ситуации отображаются геометрическими фигурами, основные из которых должен знать каждый, кто хочет зарабатывать на Форекс. Условно такие фигуры разделяются на несколько подвидов.

    Фигуры разворота тренда

    1. Голова и плечи. Данная фигура образуется после того, как цена пробивает уровень сопротивления на восходящем графике. Как правило, сформировав какой-то максимум, она опускается до линии поддержки, чтобы вновь нарисовать еще больший максимум. Если после этого, она вновь вернется и создаст максимум, который будет меньше предыдущего и пробьет линию поддержки, то можно сказать, что фигура сформирована и необходимо готовится к тому, что восходящий тренд изменит направление и пойдет вниз.

    Для того чтобы быть более или менее уверенным в этом, цена не просто должна преодолеть линию поддержки, она должна закрыть ниже ее, то есть на графике будет медвежья свеча. Значит, по логике, можно открывать длинную позицию на продажу. Если продолжить знакомство с терминологией, которую использует технический анализ Форекс, то необходимо отметить, что линия поддержки при фигуре «голова и плечи» будет называться «линией шеи».

    Главным вопросом, которым должен задаться каждый трейдер при виде фигуры «голова и плечи»: «А насколько большого следует ожидать падения цены?». Ведь главная цель торгующего – извлечь как можно больше прибыли. Довольно часто можно заметить, что при пробитии цена падает на количество пунктов, которое равно разнице между пиком «головы» и уровнем поддержки. Следует быть готовыми к тому, что на практике так бывает все же не всегда, так что трейдер должен сам решить какой прибылью он будет довольствоваться и грамотно выставить «стопы». Большинство опытных осторожных трейдеров берут 50-70% от той величины, которую продемонстрировала цена при взлете в «голове».

    Данная фигура имеет и свой противоположный аналог, формирующийся на нисходящем тренде, и свидетельствующий о том, что вскоре необходимо открывать сделку на покупку.

    Фигуры продолжения

    Фигур продолжение тренда есть несколько, но самой главной из них является «флаг». Сводный технический анализ Форекс учит, что формируется она следующим образом. Допустим, на рынке присутствовал какой-то восходящий тренд, в результате которого цены затем попадают в рамки какого-то определенного ценового диапазона. Чтобы засвидетельствовать, что цена, действительно, находится в таком диапазоне, должно быть не менее трех касаний его границ.

    Флаг – это фигура продолжения тренда, после ее образования тренд продолжится и будет дальше восходить, а значит необходимо искать момент для размещения ордера на покупку. Обычно трейдеры

    покупают после того, как будет сформирована медвежья свеча, которая закроется ценой, пробившей верхнюю границу диапазона. Из практики выявлено, что в большинстве случаев после такого пробития цена поднимается вверх на величину «древка» флага, то есть на то количество пунктов, которое предшествовало образованию ценового диапазона.

    Важно знать, что фигура «флаг» практически в 100% случаев себя отрабатывает. Единственное, что искать ее следует на меньших таймфреймах. Лучше всего для этих целей подходят Н1, Н4, D1 и еще может быть недельный диапазон. Флаг, также как и большинство фигур, может быть выявлен на восходящем и на нисходящем графике.

    Прибыльные фигуры

    Есть некоторые фигуры, которые нельзя явно отнести к тренду или развороту на ценовом графике, однако после их формирования нельзя медлить ни секунды, так как они предоставляют практически 100%-ю вероятность заработать. Наиболее известной и действующей из таких фигур выступает «треугольник» и все, кто изучает технический анализ Форекс, уверенно получают прибыль как только правильно распознают ее.

    Как правило, эта фигура всегда очень массивна и формируется она на больших таймфреймах – от 4-часового до месячного. Цены в «треуголник» могут войти как сверху, так и снизу. Для лучшего понимания следует рассмотреть пример. Допустим, цены входят снизу. При этом фигуру можно назвать сформированной только после того, как произойдут не менее пяти касаний в сужающемся диапазоне.

    После того как это произошло, трейдер ждет в какую сторону диапазон будет пробить и открывает сделку в этом направлении. То есть, при наблюдении за треугольником нет необходимости сидеть и гадать, а куда же пойдут цены. Куда бы они ни пошли, трейдер гарантировано извлечет из этого прибыль.

    Дополнительные методы технического анализа

    Первый из таких методов называется линией Фибоначчи, а в основе ее, как следует из названия, лежит принцип «золотого сечения», ознакомиться с которым должен каждый человек, живущий на Земле. Главное, что необходимо знать, так это то, что в корне большинства пропорций природных объектов лежит число 0,618 и технический анализ Форекс тоже использует это число, появляющееся из большинства соотношений.

    Так вот, взяв какой-то минимум на графике и проследив его до очередного максимума, можно эти крайние точки определить как 0 и 100. Посередине проводят линию, которая, соответственно, обозначает 50%, чуть ниже ее будет линия 0,618, переведенная в проценты – 61,8%, а над ней будет линия 38,2%, которую находят достаточно просто – отняв от 100% указанные 61,8%. Так вот, после того, как цена отклониться вниз от максимума, с вероятностью 1 из 6 (около 85%) она достигнет линии 38,2 и снова пойдет вверх. Если же этого не произошло, то остается вероятность 1 из 5 (20%), что она отскочит от линий 50% и 61,8%.

    Искать линии Фибоначчи стоит лишь на больших таймфреймах – день, неделя, месяц. Их можно обнаружить и на меньших таймфреймах, но вероятность того или иного развития событий на них будет уже значительно меньшей.

    Компьютерный анализ

    Тут, перед тем как продолжить, нужно вспомнить, что ФА – это метод анализа, основанный на событиях, технический анализ Форекс – на ценах, а компьютерный анализ – метод, использующий всевозможные индикаторы. Из наиболее важных из них следует отметить следующие.

    1. Скользящая средняя – в торговом терминале этот индикатор скрывается под названием «Moving Average». Ее главное назначение показывать среднее значение последних цен. К примеру, Moving Average 5 будет отображать средние значения по результатам последних пяти свечей. Вследствие этого она будет довольно гибко следовать за графиком цены. Обычно этот индикатор не берут с каким-то одним значением. К примеру, добавляют Moving Average 18, которая соответственно, будет отображать средний показатель последних 18 цен, зафиксированных на момент определенного таймфрейма. Такая скользящая будет более пологой, в отличие от выбранной со значением 5, так как на нее меньше влияют колебания цен. Вдобавок берут еще одну скользящую со значением 89.

    Чем помогают скользящие средние на практике? С их помощью очень легко можно распознавать текущую тенденцию на рынке. К примеру, расположенная под свечами Moving Average 5, говорит о том, что кратковременный тренд восходящий, Moving Average 18 – среднесрочный тренд восходящий и, наконец, Moving Average 89 говорит о длительном восходящем тренде, что сообщает трейдеру о готовности рынка продолжать движение вверх.

    2. Второй полезный индикатор называется – индекс относительной силы (RSI). Он в отличие от предыдущего накладывается не на график цены, а располагается снизу под осью времени (t). Данный индикатор следует за ценой, а его преимуществом является возможность выявить «зоны риска». Для сделок на покупку это диапазон 65-100, для ордеров на продажу – 35-0. Если RSI показывает, что цена зашла в 65-100, то говорят, что рынок перекуплен, а значит, влияние быков ослабело и медведи готовы «придавить» цену и, соответственно, наоборот.

    Описанные инструменты входят в категорию – самые распространенные (основные) индикаторы технического анализа Форекс. Фактически, использование индикаторов позволяет трейдеру «не думать». То есть, сформировался сигнал на продажу – продают, появился сигнал на покупку – покупают. Но, следует предостеречь новичков от бездумного использования индикаторов, так как, к сожалению, ни один из них не дает 100% гарантии, а соответственно, применять их нужно крайне осторожно, четко закладывая допустимые риски, чтобы в итоге, количество больших успешных сделок превышало число мелких неудачных.

    Часто на основании индикаторов создают целые программы для технического анализа Форекс, которые должны приносить реальный пассивный доход каждому, кто их купит. На самом деле это довольно простой способ обмануться в своих надеждах и впустую потратить деньги. Соответственно, новичкам следует избегать покупок таких «чудо-программ», по крайней мере, до тех пор, пока они не поймут основные принципы работы на Форекс.

    По той же схеме часто работают компании, предлагающие технический анализ Форекс онлайн. Хотя среди них есть и уважаемые веб-ресурсы, которые содержат штат специалистов, но их прогнозы обычно стоят дорого, а понять, кому верить, а кому нет, начинающему трейдеру будет крайне сложно.

    Дочитав данную статью до этого момента, можно поздравить читателя с тем, что теперь он знает, как делать технический анализ Форекс. Обладая этими познаниями, уже можно осторожно практиковаться на рынке Форекс, постепенно преувеличивая свой капитал. Главное, исключить спешку, четко определять фигуры и тогда успех неизбежно придет, потому что Форекс – вынужден подчиняться объективным законам, и используя простые закономерности можно с высокой долей вероятности прогнозировать движение цены в ту или иную сторону, забыв о том, что такое скучная работа и маленькие доходы.

    04 августа 2020

    Отзыв оставлен для брокера:

    С самого начала, после того как прошел тут курсы, активно использовал все возможности от Телетрейд. И менеджера теребил, аналитикой пользовался, на дополнительные мастер-классы ходил. И даром это не прошло. Торгую стабильно с прибылью.

    Олег, 02 авг 2020

    Отзыв оставлен для брокера:

    Всем привет, в еторо зарегистрировался недавно, чуть более месяца назад. Шел именно на криптовалюты, из-за простоты обращения с ними. Но немного потестив эфир, пока взял паузу, пока успокоится актив. Сейчас занимаюсь копированием трейдеров, результат в 1% прибыли за месяц — есть, скромно, но это начало. Думаю в ближайшие 1-2 месяца криптовалюты остынут и ими займусь вплотную. Удачи)

    ленточка, 02 авг 2020

    Отзыв оставлен для брокера:

    В своем брокере я уверена, он честный, открытый и стабильный. Все положительные его качества и стороны неплохо отображаются на моем счете это главное, что должна приносить вам работа или дополнительный заработок.

    Статистический анализ рынка FOREX

    На рынке FOREX заключаются конверсионные сделки. Конверсионные сделки — это сделки по обмену одной национальной валюты в другую по согласованному курсу на определенную дату. Конверсионные сделки делятся на операции типа спот и форвард. Операция тип спот — это операция обмена валют с датой поставки на следующий день после заключения сделки. Операция типа форвард — это операция обмена валют со сроком поставки от нескольких дней до нескольких лет.

    По данным Банка международных расчетов (Швейцария, г. Базель) ежедневный объем мировых конверсионных операций в 1989 году составил 932 млрд. долларов США, а в конце1993 года ежедневный объем составлял 1100 млрд. долларов США. Ежегодный прирост объемов международной торговли валютами составляет 5-7%. На рис. 1 показано распределение ежедневного объема конверсионных операций по рынкам мира (%).

    В конце 2002 года ежедневный объем конверсионных операций в мире составлял около 2 триллионов долларов США.

    Отличительной особенностью рынка FOREX является круглосуточная активность. Участники рынка в течение 24 часов в разных точках мира производят сделки с различными валютами. Из-за разности часовых поясов в одних точках мира у участников рынка заканчивается рабочее время, в других точках мира рабочее время начинается. Такой режим работы рынка FOREX стал возможным благодаря развитию современных информационных технологий. Участники рынка FOREX для своей круглосуточной деятельности используют высокотехнологичные каналы связи, спутниковые и компьютерные системы.

    Современный международный валютный рынок возник в начале 70-х годов, но основы его развития были заложены в 1944 году в Бреттон-Вуддсе, США. В Бреттон-Вуддсе были заключены соглашения, по которым на мировом финансовом рынке действовала система фиксации обменных валютных курсов.

    Эта система заключалась в том, что конвертируемость валют стала совершаться на основе фиксированных валютных паритетов, выраженных в долларах США. Одна тройская унция золота приравнивалась к 35 долларам США. Свободные рыночные колебания валют не могли превышать 1% в каждую сторону от официальных паритетов. Международный валютный рынок был подвержен сильному государственному регулированию. Рынок был неликвидным. Система фиксированных обменных курсов существовала до начала 70-х годов. В начале 70-х США отказались от золотого содержания доллара, курс стал определяться рыночным спросом и предложением (свободно плавающий курс). У всех основных мировых валют на данном этапе развития рынка установлен свободно плавающий курс.

    Основной объем всех операций на рынке FOREX приходится сейчас на следующие валюты: доллар США (USD), евро (EUR), британский фунт стерлингов (GBP), японская иена (JPY), швейцарский франк (CHF).

    Высокая ликвидность рынка FOREX, а также развитие информационных технологий, позволяющих использование для торгового процесса различных информационных каналов, дали развитие механизма мароісевой торговли (от англ. margin — сумма депозита (залога) трейдера в брокерской фирме или банке, покрывающая риск от потерь при операциях, связанных с изменением цены валюты). При марэюевой торговле всегда происходит купля или продажа валюты по одной цене (открытие позиции) и продажа или купля валюты по другой цене (закрытие позиции). Открывая позицию, трейдер вносит сумму залога, составляющую несколько процентов кредита, предоставляемого для сделки. Сумма залога вносится с депозита трейдера в брокерской фирме. Этот депозит чаще всего называется залоговым (margin). Благодаря этому депозиту трейдер может продать, например, 100000 долларов за швейцарские франки, имея на депозите сумму от 500 до 2000 долларов в зависимости от кредитного плеча. Кредитное плечо (leverage) -это финансовый механизм, позволяющий кредитовать спекулятивные операции под залоговую сумму. Плечо 1:100 означает, что трейдер для оперирования суммой в 100000 долларов должен предоставить залог 1000 долларов. После закрытия позиции в случае прибыли залоговая сумма возвращается. В случае убытков потери вычитаются из залоговой суммы. В случае возникновения прибыли от изменения валютных курсов, она начисляется на счет трейдера. Стандартная сумма, которой трейдер оперирует на торгах, называется лотом.

    Рассмотрим пример валютной позиции по швейцарскому франку с кредитным плечом 1:100, рис. 2. Позиция открыта 19 августа 2002 года в 9.00, куплено 100000 долларов за франки по цене 1,4922 франка за доллар (затрачено 149220 франков). Через 7 часов позиция закрыта, 100000 долларов продано за франки, но уже по цене 1,5028 франка за доллар (получено 150280 франков). Разница между затраченными и полученными франками равна 1060 франков. По курсу 1,5028 франка за доллар это составляет 705,35 долларов, это и есть прибыль. Для проведения такой операции при плече 1:100 требуется задействовать сумму залогового депозита равную 1000 долларов. Получено 70,53 % прибыли. Получение прибылей такого высокого уровня отличает работу на рынке FOREX от других видов бизнеса.

    Статистика трейдера Форекс

    Статистика — вещь, против которой не попрёшь.

    Трейдер, не имеющий статистики и цифр, характеризующих его торговлю, это как Алиса в темном царстве. Никогда не знает, где окажется в следующую минуту, и что он там найдет. Без статистики результаты трейдера абсолютно неосознанны и непредсказуемы. Статистика — это нечто твердое, то, на что можно опереться, то что хаос превращает в порядок.

    Кроме подсчета самой статистики, важно всё аккуратно записывать, вести журнал. Ведение документации в трейдинге поможет качественнее провести анализ своих достижений и эффективнее вести трейдинговый бизнес. Так, с уверенностью можно отметить, что ни один бизнес не обходится без бумажного учета, позже проводится статистический анализ, который помогает очертить картину доходности и расходов.

    Любому опытному трейдеру Форекс известно, что даже тщательно отобранные торговые настройки могут перестать быть адекватными. Это связано с постоянным изменением характера рынка. Например, был дневной ATR 150 пунктов, а стал 70 пунктов. Трейдер, допустим, брал движение 1:6, а стал брал только 1:3, что сильно поломало статистику и математическое ожидание стало не в его пользу. Если он знает свою статистику и знает рынок, то он сможет перестроиться, адаптироваться к новым условиям. Если же он работал неосознанно, то и не сможет осознать, что поменялось, что стало иначе.

    На рынке работает статистика и математическое ожидание, больше ничего.

    Статистика также важна и с точки зрения психологии. Когда трейдер начинает вести учет сделок (это может быть блог или дневник), он начинает понимать, что то, чем он занимается – серьезное дело, бизнес, а соответствующее отношение ведет к хорошим результатам. В свое время любой профессионал начинал с того же — вел учет сделок. Это позволило ему анализировать состояние рынка, делать правильные выводы и добиваться приятных результатов.

    Самый простой и понятный пример по поводу важности статистики. Как правило, для большинства справедливо то, что на сделках по тренду они зарабатывают, а на сделках против тренда теряют. То есть, если сложить все трендовые сделки, получится положительная сумма. Если сложить все сделки против тренда получится некоторое отрицательное значение. Предположим за месяц вы делаете 100 сделок по тренду, и 50 против тренда. Вопрос заключается в том, зачем вы делаете дополнительные 50 сделок в месяц, которые априори принесут убыток?

    Сложность в том, что многие трейдеры могут в моменте заработать на движении против тренда. Это заставляет их верить, что такие сделки целесообразны, то есть ведут к большей прибыли и росту кривой депозита. В 99% случаев трейдеры просто не догадываются об эффективности своих решений.

    Благодаря статистике, вы знаете насколько плохо вы работаете. Знать это неприятно, но важно, чтобы развиваться и становится по-настоящему мастером. Торговля по тренду или против тренда — это только ради примера. Таких факторов, правил, торговых настроек может быть много. Смысл в том, чтобы убрать все факторы, которые приносят убыток. Так вы придете к простоте и четкому знанию, как и когда вы умеете зарабатывать. Зная факты, вы становитесь дисциплинированны: перестаете лезть во всё подряд. Вы знаете свою главную компетенцию в торговле — то, что у вас получается делать хорошо.

    Дисциплина — это не ограничение свободы.
    Это отсечение всего лишнего.

    Каждая торговая система должна быть подстроена под человека. Трейдеру комфортно делать и что у него лучше всего получается делать. Статистика помогает отфильтровать все лишнее и свести трейдинг к простоте.

    Как подсчитать свою статистику? Можно самому, прописав каждую сделку по определенным параметрам, забить формулы в Excel, проанализировать. Я же для себя выбрал готовое решение — marketstat. Очень мощный инструмент для анализа (кстати есть и бесплатный тариф). Подойдет для любого рынка: Форекс, Forts, Московская биржа.

    Пример статистики. Результат по времени входа и по методам входа.

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Добавить комментарий