Перепроданность для Форекса

Важно: обращайте внимание при таких скачках на фундаментальные новости! Что могло вызвать такое резкое подорожание!? Имеются ли предпосылки к снижению с технической стороны. Возможно, это просто развод!

Так же стоит взглянуть на уровни, совпадают ли зоны прекупленности и перепроданности с зонами сильных горизонтальных уровней.

Уменьшим масштаб предыдущего скриншота:

Что мы видим, рост пары остановился у горизонтального уровня. После резкого скачка её «через не могу» дотягивали до уровня, протестировав его, образовался пин-бар , как дополнительное подтверждение нисходящего движения и откат не заставил себя долго ждать.

Индикаторы нам в помощь!

Существуют индикаторы осциляторного типа, которые показывают зоны перекупленности и перепроданности.

Давайте рассмотрим наш случай совместно с индикатором Stochastic Oscillator:

В рассмотренном нами примере индикатор Stochastic Oscillator подтвердил нам, что пара перекуплена и дает сигнал на продажу.

Учитывая то что на вершине образовался пин-бар, основание которого опирается на горизонтальный уровень, можно уверенно входить в рынок. Более подробно о индикаторе можете ознакомиться в статье « Индикатор Стохастик »

Как видите, зная эти понятия и сочетая их с другими инструментами технического анализа, можно повысить точность входа в рынок.

На этом я заканчиваю свой пост, надеюсь всё понятно изложил. До свидания!

Индикатор Williams Percent Range

Индикатор WRP, известный также как Williams percent range, %R и под другими названиями представляет собой динамический инструмент определения состояния перекупленности и перепроданности на форекс. Инструмент проверен временем и по умолчанию включен во множество торговых платформ.

Дело теперь за тем, чтобы научиться правильно пользоваться r Williams.

Как работает индикатор WRP?

Существует формула, с которой обязательно надо ознакомиться:

%R = (Hight (14) — Close) / (Hight (14) — Low (14)) * (-100)

Формула расчета Процентного Диапазона Вильямса имеет следующий вид:
%R = – (MAX (HIGH (j – n)) – CLOSE (j)) / (MAX (HIGH (j – n)) – MIN (LOW (j – n))) * 100,
где CLOSE (j) — текущий уровень закрытия цены;
MAX (HIGH (j – n)) — максимальный уровень закрытия цены за n периодов;
MIN (LOW (j – n)) — минимальный уровень закрытия цены за n периодов.

Из формулы видно, что динамический индикатор Вильямса похож на популярный осциллятор Stochastic. При этом Williams %R имеет перевернутую шкалу, а для постройки второго индикатора необходимо внутреннее сглаживание.

Именно эта формула положена в основу данного индикатора. Если перевести из математического выражения получается отношение максимальной и минимальной цены закрытия, которое умножается на отрицательное число — 100.

Полученное значение свидетельствует о состоянии рынка. При этом:

• Зона перекупленности от -20 до 0.
• Зона перепроданности от -80 до -100.

Теория следующая: уровень цен может говорить о равновесии рынка. Максимум показывает потенциальную силу покупателей, а минимум указывает на продавцов. Цена закрытия при этом показывает кто в итоге победил.

Индикатор Williams показывает:

• Закрытие на восходящем тренде случилось далеко от максимума. Это говорит о том, что медведи не такие сильные, как предполагалось. В таких условиях можно думать о том, чтобы продать актив.
• Закрытие на нисходящей тенденции вдалеке от максимума говорит о том, что продавцы оказались слабее чем предполагалось. Можно покупать.

Сигналы.

С помощью Вильямса можно входить на рынок в момент перекупленности или перепроданности, дивергенции или при изменении тренда. Хотя в основном этот индикатор используется для первой указанной цели.

Тем более, что сигнал очень простой. Достаточно пересечения линией указанных значений.

Дивергенция здесь случается не очень часто. Но если трейдеру повезло, лучше не упускать возможность. Дивергенция подтверждается почти всегда.

При достижении ценой нового максимума и если при этом кривая индикатора не стала ниже в сравнении с более ранними показателями, лучше продавать. При зеркальном отображении рекомендуется покупать.

Резюме.

Инструмент предназначен для определения перепроданности и перекупленности. С этими двумя задачами индикатор превосходно справляется.

Можно использовать его и для второстепенных задач, но лучше предпочесть другой, более подходящих для них инструмент.

Добавить данный индикатор в терминал MT4 очень просто: меню «Вставка»–«Индикаторы»–«Осцилляторы»–«Williams’ Percent Range».

Перепроданность для Форекса

Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Индикаторы зон перекупленности и перепроданности

Термины «перекупленность», «перепроданность» характеризуют два обратно пропорциональных периода, при которых цена на выбранную пару валют прекращает расти или достигает критической отметки.

ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Резкое прекращение роста цены на валютные пары в определенный промежуток времени называется рыночной перекупленностью. Обуславливается желанием минимального количества трейдеров купить валюту в обратно пропорциональном отношении к ее продавцам.

При достижении критической отметки открытых ордеров на продажу валютных пар, стоимость последних перестает увеличиваться – появляются короткие финансовые сделки. Итог – образование нисходящей тенденции и увеличение предложения на определенные валюты. Перекупленность может соответствовать максимальным значениям в определенный период времени. Крайняя точка на линии сопротивления отображает смену тенденции на понижение стоимости.

ПЕРЕПРОДАННОСТЬ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикатор перекупленности перепроданности показывает обратно пропорциональную связь между данными понятиями. Основной показатель перепроданности валюты – стабильно-минимальное значение цены. Происходит превалирование спроса к предложению. Трейдер может приобрести необходимую валюту, открыв соответствующий ордер.

ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ НА РЫНКЕ ВАЛЮТ

Основные причины разворота тренда в зоне перекупленности и перепроданности – это резкая смена спроса или серьезные экономические факторы. Чтобы увеличить прибыльность сделки, трейдеры пользуются несколькими вариантами рыночного анализа в комплексе.

BOLLINGER BANDS – НАЗНАЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объективно оценить состояние валютного рынка поможет индикатор Полосы Боллинджера. Трейдер получает качественный анализ рынка с соответствующими ранними сигналами. Важный фактор для работы – используемый временной отрезок для совершения сделок. Некоторые группы разворотов от основной тенденции рынка – это «откаты» от главного тренда.

ИНДИКАТОР STOCHASTIC И RSI – ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Уровень перекупленности и перепроданности может определяться с помощью вышеуказанного индикатора. Главное – правильно интерпретировать полученные сигналы осциллятором.

RSI – это индикатор относительной силы, особенность которого – работа с широким ценовым диапазоном. Важный момент – использование индикатора предполагает открытость позиции до отображения предпосылок к обратно пропорциональному движению цены на валютные пары. Сигналы будут поступать в критических значениях – уровень перекупленности и перепроданности. Необходимо сравнивать поступающие показатели с ценами на выбранную валютную пару. Позволяет определить рыночную ситуацию валют – разворот основного тренда или коррекция.

Как определить перекупленность и перепроданность рынка?

Определив состояние перекупленности и перепроданности рынка, трейдер сможет оперативно проанализировать ситуацию и принять верное торговое решение.

Мы часто слышим, как аналитики говорят о достижении рынком состояния перекупленности и перепроданности.

Но что в действительности означают эти понятия, как на них должен реагировать трейдер и каким образом можно определить перекупленность и перепроданность рынка? Ответы на эти вопросы Вы найдете в данной статье.

Перекупленность рынка достигается в тот момент, когда количество желающих продать финансовый инструмент существенно преобладает над теми, кто стремится данный инструмент приобрести. При перекупленности рынка рост стоимости инструмента прекращается, что приводит к совершению значительного числа коротких сделок. Предложение валютного инструмента растет и на рынке образовывается нисходящая тенденция.

Перепроданность — это полная противоположность перекупленности. Данное состояние рынка образуется в моменты, когда цена валютной пары достигает минимального значения, а спрос намного превосходит предложение. На рынке появляется много желающих приобрести торговый инструмент по привлекательной цене, что приводит к открытию большого числа ордеров на покупку.

Чтобы понять, как происходит процесс образования перекупленности и перепроданности, трейдеру необходимо изучить формирование спроса и предложения на рынке, проанализировав фундаментальные факторы.

Следует обнаружить момент времени, когда заинтересованность продавцов и покупателей совпадает, и они начинают действовать в одном направлении. Но ввиду того, что торговля на Форекс ведется в рамках узкого диапазона, такое поведение продавцов и покупателей приведет к дисбалансу на рынке. Одна из сторон будет истощена и в действие вступит ценовая механика. Для преобладающей стороны наступит «звездный час», чего не скажешь о другой стороне. Именно тогда трейдер и сможет наблюдать перепроданность или перекупленность рынка.

Достижение рынком состояния перекупленности (перепроданности) наступает в тот момент, когда стоимость торгового инструмента перестает устраивать продавцов либо покупателей.

Как определить перепроданность / перекупленность рынка?

Для этой цели используются популярные индикаторы RSI, Bollinger Bands, Stochastic, MACD и Momentum.

Если Вы никогда не использовали данные индикаторы для определения перепроданности / перекупленности рынка, прямо сейчас мы рассмотрим несколько конкретных примеров их применения.

Bollinger Bands. Полосы Боллинджера часто используются трейдерами для определения перекупленности и перепроданности рынка.

Обратим внимание на рис. 1. Мы увидим, как после наложения 20-дневных линий Боллинджера произошел выход ценового бара за пределы этих линий. Это дает нам основания полагать, что разворот рынка произойдет в самое ближайшее время, и на этом можно будет неплохо заработать.

Bollinger Bands позволяет трейдеру провести более качественный анализ рынка, но главное — этот индикатор дает сигнал о благоприятной возможности для открытия торговой позиции. Но при этом трейдер не должен выпускать из виду временной период, который используется им для торговли, ведь так трейдер сможет отделить действительно важные ценовые движения от малозначимых откатов от существующего тренда.

Также трейдеру необходимо сопоставить время удержания торговой позиции со своим методом торговли. Если определение перекупленности / перепроданности рынка на H4 будет эффективным, то при работе на краткосрочных периодах могут возникнуть проблемы, ведь краткосрочный рынок характеризуется высокой степенью изменчивости и непредсказуемости. Оптимальным для определения перепроданности и перекупленности рынка являются таймфреймы от Н1 и выше. Желательно для определения перекупленности (перепроданности) и торговли использовать один таймфрейм, что позволит трейдеру избежать потерь.

Stochastic. Использование этого осциллятора для определения перепроданности (перекупленности) рынка эффективно. Однако, как показывает практика, не все трейдеры способны правильно растолковать его сигналы. Чтобы этого не произошло, трейдерам следует использовать модели «двойная вершина» и «двойное дно». Также рекомендуется применить Price Action и получить дополнительные сигналы паттернов.

Лучший сигнал дается при образовании Stochastic более низкого максимума либо более высокого минимума, после которого движение продолжается уже в обратном направлении (см. рис. 2)

В завершении хотелось бы отметить, что большую часть времени рынок пребывает в средневзвешенном состоянии, когда стоимость валютных пар колеблется в пределах минимального и максимального значения.

Перекупленность и перепроданность может встречаться не часто. При длительном следовании тренду диапазон от минимума к максимуму начинает расширяться, и тогда может образоваться сигнал о перепроданности (перекупленности) рынка. Но данный сигнал, скорее, свидетельствует о приближающемся развороте рынка и не означает, что трейдер должен тут же открывать позицию. Если цена колеблется из стороны в сторону, а затем происходит формирование свечи расширения, лучшим решением станет выход с рынка.

Перекупленность и перепроданность на форекс. Что это такое?

Не правильное мышление многих трейдеров по поводу «перекупленности перепроданности».

Многие трейдеры считают, что существует такое понятие как согласованность между «быками и медведями», читай — быки и медведи форекс.

Огорчу вас друзья, это смело можно назвать мифом. Так как, такое понятие легче отнести к философскому рассуждению, нежели, реальности событий на рынке. Пока, кто-то собирает информацию об изменениях тенденции на рынке и делает субъективную оценку статистики «бычьего» или «медвежьего» направлений, информация может резко измениться.

Перекупленность и перепроданность на форекс

А именно, как случилось с пониманием соотношения договорённости между «быками» и медведями», так же можно сказать о зонах перепроданности перекупленности. Потому что именно они тесно связаны с этими двумя «зверями». Если вам кто-то сказал, что рынок вошёл в зону перепроданности, это не значит, что он там находится, цена уже могла пойти вниз, а мы ещё не знаем об этой информации. Пока мы составляем представление строения рынка по статистике, цена меняет своё направление.

Но если нам все же удалось составить правильное положение на рынке, мы устраняем старое представление о неправильном расположении мнений, и наконец, смогли увидеть тот характер рынка, каков он есть на самом деле. Чтобы уйти от заблуждений, следует базироваться на реальных фактах, а не на чьём-либо мнении.

Для того чтобы уйти от ложных рассуждений разберём саму суть настоящего понимания состояний перекупленности перепроданности.

Важным моментом, является «не попасть на удочку» ловли дисбаланса рынка. В этот момент нужно задействовать не только основы технического анализа (используя различные индикаторы), а ещё очень важно обратиться к фундаментальному анализу, чтобы выяснить все аспекты согласованности рынка.

Вот сейчас мы и попытаемся с вами в этом вопросе разобраться.

9,0,1,0,0

С чего начать? Перекупленность-перепроданность

Первое, что важно учесть, перед тем как выходить в бой на рынок, нужно учесть все новостные сигналы, которые выходят по экономическому календарю.

Далее, сопоставить старые показатели на рынке. Вспомним, что говорила Линда Бредфорд Рашке – нужно читать данные. (во 2-м разделе статьи, которая так и называется).

Необходимо учитывать все максимумы и минимумы прошлого дня, для того чтобы сделать анализ на сегодняшний день.

Потому что именно эти показатели, могут составить линии сопротивления и линии поддержки на сегодняшний пик внутри дневной торговли. И что важно из анализа Линды, эти моменты также могут указать на прорыв цен или продолжение тренда.

А вот силу тренда нам могут помочь определить такие индикаторы как: индикатор определение силы тренда Aroon; индикатор, который сможет определить вход и выход из рынка полосы Боллинджера; для ясности ума ещё задействуем стратегию с работой на индикаторе RSI (который отчётливо даёт сигналы об уровнях перепроданности перекупленности).

Смотреть видео по полосам Боллинджера

Такие краткие обзоры, дадут возможность нам сформировать положение на рынке в течении дня.

А что делать, если речь идёт, о долгих сроках вложения. Опять вспомним Линду Рашке (3-й пункт статьи «Перенос позиции»).

Когда Бредфорд говорила, что по анализу предыдущих дней нужно оставлять позиции на завтра. И её индикатор Momentum Pinball, который был создан Рашке в качестве осциллятора по нескольким экспоненциальным показателям, что бы давать более наглядную характеристику уровням перепроданности перекупленности. Также советую использовать предложенную стратегию по индикатору Momentum Pinball (перейдите по ссылке, там вы сможете скачать этот индикатор и книгу Линды Рашке).

18,1,0,0,0

Вспомним основные понятия, предложенные по техническому анализу Т.Р.Демарка, который предложил массу техник и стратегий с использованием тех же пресловутых уровней перепроданности перекупленности, на основе своего анализа и создал индикатор DeMarker , который вы можете скачать перейдя по ссылке выше.

Смотреть видео по Демарку

Индикатор Демарка был отнесён к осцилляторам. Ключевыми уровнями являются показатели перекупленности в отметке 0,7, а в показатели 0,3 кроется индекс перепроданности.

Данный индикатор используют как для анализа на часовых графиках, так и на дневных часовых таймфреймах.

Хорошо, когда рынок идёт, как бы в идеальном изменении, что его цена нам ясно даёт понять об изменении направлении тренда. А что делать, если цена «не туда и не сюда» не движется? То есть, находится в так называемом состоянии флета.

Тогда верным способом было бы обратиться к индикатору каналы Кельтнера. Которые, так необходимы в нужный момент, чтобы определить «затишье перед бурей» на рынке непонятного состояния цены.

Смотреть видео по каналам Кельтнера

Каналы очень схожи с полосами Боллинджера, которые строятся по экспоненциальным средним с определённым показателем отклонения, а вот каналы указывают нам на точное понятие изменения средних скользящих. Что в свою очередь, дадут возможность увидеть и спрогнозировать, когда же произойдёт прорыв в канале.

И обязательно не забываем про главные технические индикаторы: MACD индекс среднего схождения расхождения, stochastic (скользящая средняя), OBV (показатель объёма).

27,0,0,1,0

Дневная торговля, как правило, используется новичками, долгосрочные вложения используют инвесторы с опытом. А некоторые рыночные «совы» использую опыт на ночной торговле, и зарабатывают на форекс не хуже других. А почему?

Ну вот, реальный пример. Существует ряд стратегий, которые рекомендуют начинать технический анализ именно с утра. А вот, разворот тренда, чаще всего, показывает позиции ночью.

Те кто, знают этот аспект, задействуют как отложенные ордера, так и ведут торги ночью. Как уже было описано выше, что именно на флэте, чаще идёт изменение рынка. Так вот, это явление лучше можно зафиксировать именно ночью.

В обязательном порядке рекомендую вам прочитать статью — точный индикатор, там я говорю о опережающих индикаторах и даю конкретные примеры на картинках, когда нужно покупать, а когда продавать.

Выводы

Статья посвящалась такому широко распространённому понятию на бирже как перекупленность (overbrought) перепроданность (oversold).

Очень важным в явлении перекупленности перепроданности являются резкие скачки то вверх, то вниз, это вводит в заблуждение многих новичков, которые работают по аналогии с классическими понятиями согласованности рынка.

Важной задачей, каждого, кто торгует на рынке, является умение определить ложные посылы рынка, от нужных и правильных сигналов.

А именно перекупленность перепроданность иногда вводит нас в такое заблуждение. Чтобы этого избежать, мы разобрались, какие основные понятия нужно задействовать, всегда «держать ухо в остро», когда рынок формирует новый «скрытый» сигнал.

Поэтому, следуйте указанным рекомендациям и примерам, которые были рассмотрены выше. Используйте разные критерии и стратегии, чтобы определить именно свой способ извлечения форекс прибыли.

37,0,0,0,1

Учитывайте разные возможности и прислушивайтесь чаще к экспертам, которые разрабатывали прибыльные методики годами, а то и десятки лет задействовали для нужного результата.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Перекупленность или перепроданность рынка.

Основными показателями, которые действуют на рыночную цену, являются спрос и предложение, именно изменение их величины оказывает наибольшее влияние на цену. При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом, существуют точки или зоны, в которых наступает момент, когда цена актива не устраивает покупателей или продавцов. Такие периоды именуют перекупленность или перепроданность рынка.

Перекупленность рынка – момент, когда останавливается рост цены, так как количество желающих купить актив практически сведено к минимуму, а количество желающих его продать только растет. По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше расти и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Что приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс.

Зона перекупленности обычно совпадет с максимумом на определенном временном промежутке, а ее крайняя точка может выступать в качестве уровня сопротивления, у границы которого произойдет разворот тренда в сторону снижения цены.

Перепроданность рынка – показатель обратный предыдущему, наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее. Говорит о том, что спрос на данный момент начинает превышать предложение. Цена достигла граничного минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналов для открытия ордеров на покупку.

Для большей наглядности следует рассмотреть данную ситуацию на конкретном примере. На рынке форекс присутствует восходящий тренд по валютной паре евро/доллар, цена неуклонно растет, при этом отсутствуют факторы, стимулирующие этот рост, в результате наступает момент, когда уже никто не хочет открывать сделки по этой цене. Трейдеры понимают, что она достигла своего максимума и осуществляю закрытие ранее открытых ордеров на продажу, это вызывает еще большее ослабление тренда и как следствие его разворот. После разворота массово возрастает количество заявок на продажу, которые продолжают расти до того момента как цена не войдет в зону перекупленности и все повторяется в обратном порядке.

При этом следует отметить, что разворот тренда не всегда случается только в зоне перекупленности или перепроданности, очень часто его причинами становится сильная новость или резкое изменение спроса (предложения) валюты. Поэтому нельзя на 100% полагаться в торговле только на анализ перекупленности и перепроданности.

Основным инструментом, который позволяет определить данные моменты на рынке форекс, выступает индикатор Стохастик, его можно найти в любом из терминалов трейдера. Он так сказать, входит в стандартный набор.

Как видно на рисунке зона перекупленности имеет параметры от 80 до 100, а перепроданности от 20 до 0. Сигналами на покупку или продажу обычно является выход линий индикатора из этих зон, а именно пересечение уровня 80 или 20. Сигнал является более сильным, если при этом сплошная линия пересекает пунктирную при покупке сверху вниз, при продаже снизу вверх, да вы и сами можете это заметить, взглянув на окно индикатора. Правда остается загадкой на основании чего происходит получение информации данным скриптом, поэтому для подстраховки желательно использовать еще один источник сигналов.

Форекс Статьи

Перекупленный и перепроданный рынок форекс

Выражение «рынок перекуплен/перепродан» уже набило оскомину у большинства трейдеров. Особенно часто используют такую характеристику рынка различного рода аналитики. В общем контексте это трактуется так: перекупленность — ситуация на рынке, возникающая после быстрого достижения ценой высокого уровня, валюта переоценена, ожидается снижения цен; перепроданность — ситуация на рынке, когда цена актива слишком и быстро понизилась, валюта недооценена, ожидается повышение цен. Исходя из понятия основного закона движения рынка — закона спроса и предложения следует, что уровень перекупленности обусловлен отсутствием спроса на актив по высокой цене, вследствие чего валютная пара свой рост прекращает, при этом отмечается рост ордеров на продажу. По достижению определенного объема Sell-ордеров цена начинает снижаться.

Уровень перепроданности обусловлен отсутствием предложения на продажу актива по низкой цене, на котором спрос начинает превышать предложение и при достижении критического объёма Buy-ордеров цена начинает расти.

Для определения состояния рынка используется «индикатор перекупленности/перепроданности». Это достаточно большая группа индикаторов-осцилляторов. Наиболее популярные индикаторы этой группы — Stochastic, RSI, MACD, Momentum. Каждый из осцилляторов имеет свои особенности и настройки. Ниже показано графическое отображение таких зон различными индикаторами:

1.Stochastic

2.RSI

3.MACD

Достаточно часто на рынке моменты перекупленности/перепроданности совпадают с локальным максимумом/минимумом цены, которые многие трейдеры трактуют как уровни поддержки или сопротивления.

Таким образом, на этих уровнях «толпа» всегда ожидает смену тенденции. Так ли это на самом деле? И как торговать эти состояния рынка?

Прежде всего, использование осцилляторов эффективно только при наличии на рынке бокового движения. При наличии выраженной тенденции осцилляторы использовать не рекомендуется из-за большого числа ложных сигналов (залипание в тренде).

Далее, осцилляторы лучше работают на больших таймфреймах, поскольку на маленьких временных интервалах значительно больше «рыночного шума» (хаотичных, практически не прогнозируемых движений) и генерируется множество ложных сигналов.

Открытие торговой позиции может осуществляться на основе генерирования различных сигналов (на примере Стохастика):

фильтрующий сигнал — выход индикатора из зоны перепроданности (значения выше 80) или перекупленности (значение ниже 20); подтверждающий сигнал — пересечение быстрой линией медленную сверху вниз при условии выхода индикатора из зоны перекупленности или, наоборот, снизу вверх при выходе индикатора из зоны перепроданности;

использование нулевой линии. Если осциллятор пробивает нулевую линию снизу вверх необходимо открывать длинные позиции, если опускается ниже нулевой линии — короткие. Однако, этот вариант лучше использовать в качестве фильтра — рассматривать сигналы только на покупку при нахождении осциллятора выше нулевой линии и наоборот. Также, нулевую линию можно использовать как уровень поддержки для возрастающей тенденции и уровень сопротивления при нисходящей тенденции. Пересечение нулевой линии является важным сигналом потенциально возможного изменения тренда. Еще один вариант — показания осциллятора на пиках коррекции тренда часто приближаются к нулевой линии и вслед за ценой, отскакивают от нее, возобновляя тренд. Важно: для использования нулевой линии необходимо использовать большие периоды усреднения.

Формирование дивергенции (различие направлений экстремумов на графике и пиковых значений индикатора). Дивергенция (бычья и медвежья) относится к самым сильным сигналам осцилляторов, свидетельствующих о развороте тенденции, однако, дивергенция работает не на всех осцилляторах. Дивергенции лучше всего работают в зонах перекупленности/перепроданности.

В заключение несколько советов:

1. советую показания осцилляторов смотреть на нескольких временных периодах M15-H1-D1. На дневках смотрим общее состояние рынка форекс и определяем направлением позиции, на часовом – определяем точку входа, а на M15 осуществляем точный вход;

2. ищите совпадение сильных горизонтальных уровней с зонами прекупленности и перепроданности;

3. перепроданность и перекупленность совершенно не означает смену тенденции. И открывать позицию против тренда, даже если цена временно торгуется в диапазоне, опираясь только на показания осцилляторов более чем рискованно;

4. рассматривать осцилляторы как самодостаточный метод анализа рынка и основу для принятия торговых решений не рекомендуется. Использовать осцилляторы лучше совместно с другими инструментами анализа.

Индикатор Williams Percent Range

Индикатор WRP, известный также как Williams percent range, %R и под другими названиями представляет собой динамический инструмент определения состояния перекупленности и перепроданности на форекс. Инструмент проверен временем и по умолчанию включен во множество торговых платформ.

Дело теперь за тем, чтобы научиться правильно пользоваться r Williams.

Как работает индикатор WRP?

Существует формула, с которой обязательно надо ознакомиться:

%R = (Hight (14) — Close) / (Hight (14) — Low (14)) * (-100)

Формула расчета Процентного Диапазона Вильямса имеет следующий вид:
%R = – (MAX (HIGH (j – n)) – CLOSE (j)) / (MAX (HIGH (j – n)) – MIN (LOW (j – n))) * 100,
где CLOSE (j) — текущий уровень закрытия цены;
MAX (HIGH (j – n)) — максимальный уровень закрытия цены за n периодов;
MIN (LOW (j – n)) — минимальный уровень закрытия цены за n периодов.

Из формулы видно, что динамический индикатор Вильямса похож на популярный осциллятор Stochastic. При этом Williams %R имеет перевернутую шкалу, а для постройки второго индикатора необходимо внутреннее сглаживание.

Именно эта формула положена в основу данного индикатора. Если перевести из математического выражения получается отношение максимальной и минимальной цены закрытия, которое умножается на отрицательное число — 100.

Полученное значение свидетельствует о состоянии рынка. При этом:

• Зона перекупленности от -20 до 0.
• Зона перепроданности от -80 до -100.

Теория следующая: уровень цен может говорить о равновесии рынка. Максимум показывает потенциальную силу покупателей, а минимум указывает на продавцов. Цена закрытия при этом показывает кто в итоге победил.

Индикатор Williams показывает:

• Закрытие на восходящем тренде случилось далеко от максимума. Это говорит о том, что медведи не такие сильные, как предполагалось. В таких условиях можно думать о том, чтобы продать актив.
• Закрытие на нисходящей тенденции вдалеке от максимума говорит о том, что продавцы оказались слабее чем предполагалось. Можно покупать.

Сигналы.

С помощью Вильямса можно входить на рынок в момент перекупленности или перепроданности, дивергенции или при изменении тренда. Хотя в основном этот индикатор используется для первой указанной цели.

Тем более, что сигнал очень простой. Достаточно пересечения линией указанных значений.

Дивергенция здесь случается не очень часто. Но если трейдеру повезло, лучше не упускать возможность. Дивергенция подтверждается почти всегда.

При достижении ценой нового максимума и если при этом кривая индикатора не стала ниже в сравнении с более ранними показателями, лучше продавать. При зеркальном отображении рекомендуется покупать.

Резюме.

Инструмент предназначен для определения перепроданности и перекупленности. С этими двумя задачами индикатор превосходно справляется.

Можно использовать его и для второстепенных задач, но лучше предпочесть другой, более подходящих для них инструмент.

Добавить данный индикатор в терминал MT4 очень просто: меню «Вставка»–«Индикаторы»–«Осцилляторы»–«Williams’ Percent Range».

Индикатор перекупленности перепроданности без перерисовки TS-1#2

Форекс индикатор для МТ4 TS-1#2 информативно отображает зоны перекупленности/перепроданности, выделяя их соответствующим цветом. Индикатор взят из платной торговой системы, которая стоит около 400 долларов. Его наверняка стоит скачать и потестировать.

Форекс брокер EXNESS ЛИДЕР НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА ! Перейти в общий рейтинг лучших Форекс брокеров =>>>

Показания данного инструмента не рисуются — он работает без какой-либо перерисовки. По крайней мере, так утверждают его разработчики. Настройка у индикатора всего одна — включение и отключение алерта.

Окно с входными параметрами индикатора TS-1#2:

Перекупленность и перепроданность рынка

Занимаясь изучением технического анализа Форекс, вы наверняка сталкивались с такими понятиями, как перекупленность и перепроданность. По-английски их называют Overbought и Oversold соответственно, а подробно ознакомиться с ними резонно каждому, кто желает научиться входить в рынок более точно и, соответственно, результативно.

Для начала стоит отметить, что оптимальным способом, позволяющим правильно определять состояние рынка, является анализ спроса и предложения. Как первое, так и второе напрямую влияют на цену валюты, товаров и иных активов: так, с ростом предложения стоимость снижается, а с увеличением спроса – наоборот, увеличивается.

Основные сведения

Что же такое рыночная перекупленность? Отвечая на этот вопрос, любой профессиональный трейдер ответит вам, что данное понятие представляет собой момент, когда цена перестает расти. Причина такого состояния объясняется предельно высоким числом желающих продать валюту, что характеризуется внушительным количеством заявок, открытых на реализацию актива. При этом, число стремящихся приобрести валюту в таких ситуациях стремится к минимуму, закономерным следствием чего является большое количество коротких сделок. В конечном счете рынок приходит к росту предложения и зарождению нисходящего тренда.

Теперь рассмотрим понятие перепроданности. Как вы, наверное, уже догадались, оно являет собой прямую противоположность перекупленности, наступающую при достижении ценой валюты минимального значения – до предельно низкой точки. Такое состояние означает, что наступает момент, когда спрос начинает «перевешивать» предложение: стоимость устраивает большую часть потенциальных покупателей, а потому число заявок, открываемых на приобретение валюты, растет.

При этом не следует полагать, что наличие перекуленности или перепроданности априори говорит о наступающей смене существующего тренда. По этой причине вам не стоит совершать вход против тенденции, основываясь только на упомянутые выше понятия. Делать это крайне рискованно, а главное – бессмысленно, так как тренд может разворачиваться как в области Overbought или Oversold, так и в других местах. Нередко причиной смены направления тенденции могут быть:

• обнародование значимых макроэкономических сведений;
• резкий рост спроса;
• скачкообразное повышение предложения валюты.

Таким образом, торговать, основываясь исключительно на анализе перекупленности или перепроданности, крайне опрометчиво – это может привести к допущению ошибок и, как следствие, финансовым потерям.

Наиболее частые причины

Практика показывает, что инвесторы довольно часто «грешат» чрезмерно бурным реагированием на публикуемые новости, результатом чего является аномально высокая скорость ценового движения – как вверх, так и вниз, в зависимости от ситуации. Проще говоря, покупки порождают новые покупки, а продажи, соответственно, новые продажи. Здесь начинает работать эффект присоединения к большинству, когда сделки совершаются на основании поведения большей части активных игроков. В любом случае, по достижении определенной точки такое движение подходит к концу, а после делает разворот, меняя направление на обратное.

В качестве примера, приводящего к росту числа покупок, можно привести решение американского Федерального резерва о снижении учетной ставки. На протяжении нескольких следующих дней участники рынка могут интенсивно скупать активы, но после большинство из них осознает, что такое действие ФРС – далеко не панацея. Закономерным результатом этого станет откат котировок к первоначальному уровню – постепенный, но практически неизбежный.

Касательно примера известия, провоцирующего усиленные продажи, можно привести обнародование негативных долговых отчетов в Европе. Ознакомившись с ними, многие трейдеры начинают усиленно продавать – до момента осознания поспешности принятого решения.

О важности использования индикаторов

Чем же так полезны индикаторы, применяемые трейдерами для оценки перепроданности или перекупленности? Причина здесь достаточно прозаична: в основе каждого из таких инструментов лежит проверенный и точный математический алгоритм, выгодно отличающийся от субъективных, зачастую далеких от идеала методик анализа.

Работают такие индикаторы следующим образом:

1) берется в расчет текущая цена;

2) осуществляется сопоставление с историческими значениями;

3) полученный результат выводится на экран.

Таким образом, основываясь на предоставленных индикатором данных, вы можете сделать значительно более точные выводы касательно ситуации, имеющей место на рынке. Учитывайте также, что наиболее часто в таких ситуациях используются индикаторы осцилляторного класса, хотя превосходных результатов позволяют добиться и некоторые другие их «коллеги».

Основываясь на опыте ведущих трейдеров, можно выделить следующие индикаторы для определения состояний перекупленности и перепроданности:

Работа с полосами Боллинджера

Данный индикатор по праву считается наиболее действенным инструментом, позволяющим определять изменения тенденции и безошибочно выявлять наличие перепроданности или перекупленности. Его функционал весьма широк – в частности, он:

• демонстрирует текущую тенденцию;
• позволяет корректно определять уровни Overbought и Oversold;
• помогает выявлять точки, в которых происходит разворот тенденции.

Выражаются полосы Боллинджера посредством двух стандартных отклонений от SMA – простой скользящей средней (как правило, ее значение составляет 20). Что касается пары упомянутых выше полос, то они представляют собой стандартные границы, за которые скользящая средняя не выходит. Такие ценовые каналы применяются для определения степени изменчивости интересующей трейдера валютной пары. В случае, если котировка касается любой линии индикатора, происходит ее остановка, а полосы начинают сближение, что свидетельствует о падении ценовой изменчивости.

Следует добавить, что стандартный тип отклонения выбран здесь отнюдь не случайно, так как он являет собою меру волатильности. Размещение полос происходит в соответствии с ситуацией на рынке, благодаря чему вы можете определить направление дельнейшего его движения. Если же изменчивость возрастает, что свидетельствует о выходе рынка из состояния перекупленности или перепроданности, наблюдается расширение полос индикатора – как верхней, так и нижней, уходящих от SMA.

Использование комбинации полос Боллинджера и индикатора RSI

Ничуть не менее эффективным средством, помогающим определять перекупленность и перепроданность, является совместное использование двух инструментов – уже упоминавшихся выше полос Боллинджера и осциллятора RSI. Действенность такой комбинации объясняется тем, что последний, именуемый Индексом относительной силы, служит отличным фильтром, значительно повышающим точность вашей оценки.

Визуально RSI представлен кривой линией, находящейся в коридоре от 30 до 70 и выходящей за этот диапазон относительно нечасто. Специфика тут как раз в том, что вам должны быть интересны именно те ситуации, когда происходит такой выход – за верхнюю границу коридора или же за нижнюю. Трактуется это так:

• при выходе кривой за уровень 70 можно говорить о наличии перекупленности;
• если кривая находится за отметкой 30, интересующий вас инструмент является перепроданным.

В качестве примера приведем следующую ситуацию: перед вами – пара валют GBP/JPY, H4. Вверху графика вы можете увидеть полосы Боллинджера, обозначенные зелеными линиями (стрелки указывают на их сужение). Осциллятор RSI располагается снизу и выделен синим цветом; кружками же обозначены те моменты, когда он выходил за границу 70. Как видно, полосы начали сужаться после сигналов, полученных от осциллятора: это свидетельствует о перекупленности, так что в подобной ситуации вы можете ожидать движения вниз и ориентироваться на продажу.

Аналогично, только с точностью до наоборот, обстоят дела и в случае с перепроданностью. После того, как RSI преодолевает отметку 30, можно констатировать состояние Oversold, а далее, основываясь на имеющем место сужении полос Боллинджера, можно обоснованно ждать движения вверх и ориентироваться на покупку.

Применение индикатора Stochastic

Рассказывая о методиках точного определения зон перепроданности и перекупленности, нельзя не упомянуть о той из них, которая предусматривает использование осциллятора Стохастик. Следует сразу отметить, что многие трейдеры предпочитают избегать работы с этим полезным инструментом, так как не умеют корректно трактовать поступающие от него сигналы. Тут важно учитывать, что главное условие успешной торговли на колебаниях – это умение распознать перекупленность и перепроданность в стадии их зарождения. Также принимайте во внимание, что ранний вход в рынок, который основан на субъективных предположениях, подразумевает значительно более высокие риски.

Каким же образом можно четко определить ту зону, в которой рынок совершит разворот? Ответить на этот вопрос позволяют графические модели – в частности, Double Bottom (Двойное дно) и Double Top (Двойная вершина). Оптимальный сигнал, получаемый от Stochastic – это более высокий максимум осциллятора (или наоборот, минимум), после которого начинается интенсивное движение в обратном направлении.

Не забывайте также о том, что всего лишь одна свеча способна все поменять. Рассматриваемые нами состояния рынка наблюдаются относительно редко – средневзвешенная цена встречается многократно чаще. И помните: при росте свечи в том или ином направлении после нового прорыва спешить с открытием позиции не стоит – такая ситуация является лишь предупреждением о приближении точки перехода. И еще один немаловажный момент: в случае, если котировка движется от одного уровня к другому, а далее возникает свеча расширения, из рынка вам следует выходить без промедления.

Краткие выводы

В завершение остается добавить, что понимая суть перекупленности и перепроданности, вы сможете значительно повысить эффективность ведения торговли, а значит и добиться существенно более высоких результатов. В частности, это будет возможным благодаря:

• корректному определению точек разворота;
• своевременной фиксации прибыли;
• возможности открытия новой сделки в направлении зарождающегося тренда.

При этом вам необходимо помнить, что для повышения точности ведения торговой деятельности в таких случаях следует использовать вспомогательные инструменты, коими являются индикаторы. Сигналы, подаваемые ими, позволяют ощутимо уменьшить вероятность допущения неправильной трактовки рыночной ситуации, приводящей к допущению ошибок и последующим убыткам. А потому настоятельно советуем не пренебрегать их помощью – во избежание дополнительных трат времени, нервов и финансовых средств с вашей стороны.

Автор статьи: Сергей Рубан, независимый трейдер

Зона перекупленности и перепроданности

Одно из очень популярное понятий технического анализа «рыночная перекупленность и перепроданность» очень сильно размыто, поскольку никто не может точно дать ему определение. В этой статье мы рассмотрим вопрос что это такое, как ее определять и применять в своей торговле.

Обычно в трейдинге принято определять перекупленность и перепроданность основываясь на значениях индикаторов. Для этого чаще всего используют осцилляторы.

На этих уровнях многие трейдеры ожидают разворота цены (коррекцию). Многие фиксируют свою прибыль в эти моменты, а также открывают позиции первые желающие сыграть против тренда.

Например, акция стоила 95 еще позавчера, то, если сегодня она стоит 100, то многие скажут, что она перекуплена (рост на 5,5% за три дня считается довольно резким на фондовом рынке).

Чаще всего такие зоны возникают на каких-то психологических отметках (круглые цифры 50, 100, 150 и т.д.), а также на уровнях поддержки и сопротивления.

Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность

Хорошими индикаторами для определения перекупленность и перепроданность являются следующие

Однако как можно заметить, что при устойчивом тренде индикаторы дают много ложных сигналов. Рекомендую использовать VSA анализ для более точного определения этих зон и поиска точек входа.

Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность

Если мы знаем, что такое рыночная перекупленность и перепроданность, то можно использовать эти данные для своего торгового подхода. Многие трейдеры используют ее для открытия позиции против тренда. Однако это плохой подход. Входит против рынка, значит идти против тренда. Помните главные правила трейдинга: у цены нету понятия «дорого» и «дешево».

Лучшим решением для трейдера является ничего не делание в моменты перекупленности и перепроданности. Лучше всего дождаться отката и открыть позицию по тренду.

Смотрите также видео про перекупленность и перепроданность

Перекупленность и перепроданность: Почему это важно

Привет, трейдеры! Сегодня речь пойдет об очень важных понятиях на Форексе – перекупленность и перепроданность.

Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.

Перекупленность – ситуация на рынке, когда цена не поднимается из-за того, что инструмент никто не покупает.

Перепроданность – ситуация на рынке, когда цена не понижается из-за того, что инструмент никто не продает.

Многие задаются вопросом: «Есть ли смысл в том, чтобы пользоваться зонами перекупленности и перепроданности?».

Сегодня мы попытаемся на него ответить.

Так для чего же ввели такие понятия, как перекупленность и перепроданность?

Вы сможете точнее находить наиболее выгодные точки входа в рынок, точно определять моменты разворота рынка, а также выявлять моменты, когда в рынок нельзя входить.

Другими словами, они используются как фильтр, помогающий выбрать самые лучшие моменты для наиболее выгодного трейдинга.

Для определения перекупленности и перепроданности на графике используются осцилляторы – специальные индикаторы, предназначенные для технического анализа. Они входят в базовый набор индикаторов платформы MetaTrader 4. Осцилляторы не могут показать тенденции рынка, но предоставляют наиболее точную информацию о перекупленности и перепроданности торгового инструмента, который Вы используете.

Одним из таких осцилляторов является «Stochastic» (Стохастик). Добавляем его на график и смотрим показания.

Определяемся с валютной парой. В нашем случае будет EUR/USD. Запускаем торговую платформу MT4, выбираем «Файл»/«Новый график».

Открывается следующее окно, где мы выбираем инструмент EUR/USD.

Затем появляется окно нашей валютной пары. Настраиваем его внешний вид.

Правой кнопкой мыши нажимаем на открывшееся окно, после чего появляется окно с настройками. Выбираем «Свойства».

В следующем окне выбираем:

• Вкладка «Цвета» – цветовая схема Black on White;
• Вкладка «Общие» – японские свечи, показывать линию «Ask», показывать разделители периодов.

Нажимаем кнопку «ОК», появившийся график увеличиваем при помощи лупы. Она находится в верхней части торговой платформы MetaTrader4.

Добавляем индикатор «Stochastic» на наш график.

Выбираем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Stochastic Oscillator».

Появляется окно настройки индикатора. Там мы ничего не меняем, просто нажимаем «ОК».

На нашем графике появляется индикатор.

КАК ПРИ ПОМОЩИ СТОХАСТИКА ОПРЕДЕЛИТЬ ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ?

Индикатор отображает на графике пунктирную и сплошную кривые линии. Находятся они в коридоре от 20 до 80. Когда линии выходят за 20 или за 80, а также закрепляются там, это указывает нам на перепроданность или перекупленность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 20 и закрепились под ним. Это означает перепроданность.

На скриншоте стрелками указаны точки, где линии вышли за уровень 80 и закрепились над ним. Это означает перекупленность.

ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ И ПЕРЕПРОДАННОСТЬ: КАК ПРИМЕНЯТЬ В ТОРГОВЛЕ НА ФОРЕКС?

Существует множество других индикаторов, показывающих перекупленность и перепроданность. Одним из таких является «RSI». Данный индикатор отображается на втором экране в рамках системы «Форекс без риска». Он учитывает только уровни 45 и 55. Для добавления индикатора нажимаем «Вставка»/«Индикаторы»/«Осцилляторы»/«Relative Strength Index».

На изображении представлен 2-й экран торговой системы «Форекс Без Риска», где стрелки указывают на индикатор «RSI». В окне указан коридор, применяемый для выявления выхода цены из коррекции, то есть состояния перекупленности или перепроданности.

Далее приведен пример перекупленности, выхода из него и возврата в восходящий тренд.

Зеленые стрелки отражают пересечение линии «RSI» зоны уровня 55. Сам инструмент GBP/USD был в восходящем тренде. Цена пошла вниз из-за остановки тренда – индикатор сразу на это отреагировал. Закрепление линии под уровнем 55 указало на то, что инструмент был перекуплен, а значит стоит ждать движения вниз. Далее стрелки указывают на движение индикатора между зонами 45 и 55. По линии видно, что цена не определилась с движением. Когда линия «RSI» пробивает уровень 55 – ожидается восстановление восходящего тренда, при уровне 45 – смены восходящего на нисходящий. На рисунке показано пробитие уровня 55 вверх, а также закрепление над уровнем. На графике мы видим восходящий тренд, что и отражает нам индикатор «RSI».

По такому же принципу работает и оценка перепроданности. Единственное отличие – направление. На графике мы видим нисходящий тренд. Индикатор «RSI» пересек зону 45, предупреждая нас о том, что пара USD/CAD перепродана, а значит, скорее всего, состоится разворот тренда. Но линия индикатора выходит вниз за уровень 45, что указывает нам на продолжение нисходящего тренда, что, собственно говоря, отображено на графике.

КАКИМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ В СХЕМЕ «ФОРЕКС БЕЗ ГРАНИЦ»?

Я показал Вам примеры анализа, используя понятия перекупленности и перепроданности. Остается разобраться в том, как это можно использовать для заработка! Отличным примером для нас послужат покупки.

Данное изображение уже было представлено выше. На этом примере рассмотрим точки входа в рынок. Напоминаю, что уровень 55 был пробит вверх, с последующим закреплением линии индикатора. Ожидаем продолжения восходящего тренда.

Переходим на младший таймфрейм, начиная использовать М15. Пытаемся найти точку входа, а также рассматриваем проторговку по принципу «ФБР».

6-го сентября в 5 часов утра линия индикатора «RSI» закрепилась над уровнем 55. Ищем точку входа!

Рассматриваем М15:

• Синие линии означают уровень поддержки средней силы;
• Оранжевая линия показывает сильный уровень сопротивления;
• Точка входа выделена красным кружком;
• SL1 указывает на первый Стоп-Лосс;
• TP1 отображает первый Тейк-Профит.

Итог сделки – 33 пункта прибыли. Мы закрыли половину сделки по принципу сейфа. Если бы сделка продолжалась, мы бы установили второй Стоп-Лосс в безубыточное состояние на уровне точки входа. Далее сделка держалась бы либо до второго Тейк-Профита, либо до закрытия по безубытку. Сейчас бы мы держали в ней еще порядка 30 пунктов прибыли, ожидая прохода цены до оранжевой линии.

Таким образом, зная о перекупленности и перепроданности, можно зарабатывать на рынке Форекс, используя торговую систему «Форекс без риска».

Как определить, что такое перекупленность и перепроданность, как использовать эти факторы в торговле?

Большое значение для успешной торговли на бирже Форекс имеют перекупленность, перепроданность – как трейдеру определить их, и как использовать в своих целях?

Что такое перекупленность и перепроданность?

Непривычные для русского уха слова «перекупленность» и «перепроданность» зачастую вызывает неверные ассоциации с «перекупкой» и «перепродажей». По мнению новичков речь идет о каких-то спекулятивных операциях.

На самом деле, все проще: слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие пограничные состояния. В данном случае, границу тренда.

Важно! Перекупленность рынка (Overbought) – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости. Перепроданность рынка (Oversold) – обратная ситуация, минимум цены.

При отсутствии внешних факторов, стимулирующих тренд, на Форекс постоянно наблюдается чередование циклов перекупленности и перепроданности:

1. Например, на Форекс наблюдается нисходящий тренд на условную пару EUR / USD .
2. Трейдеры, которые приобрели актив ранее, спешат его сбыть, опасаясь дальнейшего понижения цены.
3. Другие трейдеры хотят воспользоваться низкой ценой и скупают актив в надежде заработать на последующем росте.
4. Но так как тренд нисходящий, желающих купить актив немного, и продающие трейдеры вынуждены опускать цены, чтобы привлечь покупателей.
5. В итоге рынок приходит к цене, по которой продающие трейдеры больше не хотят сбывать актив, тенденция нисходящий тренд слабеет.

О такой ситуации говорят, что рынок перепродан. Трейдеры, которые хотят сыграть на дальнейшем повышении, вынуждены поднимать цену, чтобы простимулировать остальных . Процесс нарастает, рынок переходит в восходящий тренд.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Для справки! Процесс смены тренда не мгновенный, он имеет временную протяженность, когда цена приближается к граничному значению, поэтому также используют термин «зона перекупленности и перепроданности».

Как определить перекупленность и перепроданность?

Искусство трейдинга состоит в том, чтобы вовремя предугадать смену тренда. Развороту сопутствует ряд признаков:

1. Быстрое изменение цены – на линейном графике наблюдается отвесная, почти вертикальная линия.
2. Значительное изменение цены – на «свечном» графике высокое тело свечи.
3. Период скачкообразного роста сменяется кратковременным ослаблением тренда.

Более точно определить перекупленность и перепроданность помогают различные индикаторы, основные из них следующие:

• Стохастик;
• MACD;
• полоса Боллинджера.

В чем особенности этих индикаторов?

Стохастик

Стохастический осциллятор, или Стохастик – один из основных инструментов выявления перепрданности/перекупленности рынка.

Справка! Стохастик – технический индикатор, показывающий отношение текущей цены актива к диапазону цен за прошлый период в процентах.

Принцип определения приближения перепроданости или перекупленности по Стохастику основывается на том, что цена при смене тренда останавливается возле максимума или минимума (в зависимости от того, восходящим или нисходящим является тренд) определенного предыдущего периода.

Основное преимущество – наглядность вхождения в граничную зону (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Как видно на графике, этот метода далеко не всегда дает достоверный результат, поэтому нуждается в перепроверке.

MACD – Moving Average Convergence/Divergence, конвергенция/дивергенция скользящих средних.

Для справки! MACD был разработан для того, чтобы сигнализировать о переходе в тренд после периода «затишья» ( бокового движения цен, или флэта ), но на Форекс его успешно используют для определения момента, когда рынок перекуплен или перепродан.

Для этого классический график MACD (две линии, показывающие значения скользящих средних) пришлось доработать, представив расхождение между значениями средних в виде гистограммы. Как это работает – показано на рисунке.

Основной недостаток метода, который определяет область его применения – временной лаг. Показатели MACD могут запаздывать в краткосрочном периоде.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – Bollinger bands, BB, линии Боллинджера – индикатор, основанный на анализе отклонения текущих цен от скользящего среднего значения.

Bollinger bands состоит из трех линий на графике цен. Средняя линия показывает скользящее среднее значение цен за определенный период. Сверху и снизу от нее находятся две линии, которые располагаются таким образом, чтоб 95% значений текущих цен попадали в предел между крайними линиями.

Пространство, ограниченное верхней и нижней линией – и есть полоса Боллинджера. Ширина полосы пропорциональна разбросу цен.

Для выявления момента, когда рынок перекуплен или перепродан, BB накладывают на свечной график. Ситуацию, когда тело свечи выступает за полосу Боллинджера, называют «пробой». Пользоваться этим методом достаточно просто:

• полоса узкая – флет;
• полоса широкая – тренд;
• верхний пробой – рынок перекуплен;
• нижний пробой – рынок перепродан.

Но есть у метода и заметный недостаток: при спокойном рынке наблюдаются ложные пробои.

Практические рекомендации

Несмотря на достаточное количество инструментов и методов их использования на Форекс, поведение рынка не поддается 100% прогнозированию, не зря ведь издавна торговлю на бирже называют «биржевой игрой». Тем не менее, можно выделить несколько полезных рекомендаций.

Никогда нельзя полагаться на показания одного-двух индикаторов, следует использовать максимальное количество доступных инструментов, перепроверяя одни признаки другими.

1. Общее правило такое: чем сильнее тренд, тем более четкие показатели достижения пика. И напротив, флет вызывает большое количество «ложных срабатываний». Особенно это касается стохастика, чуть в меньшей степени – полос Боллинджера. Рекомендуется определять переход в тренд с помощью MACD.
2. Обнаружен пробой полосы Боллинджера и появились сомнения, не ложный ли он? Следует помнить, что один из признаков перекупленности/перепроданности рынка – скачкообразное изменение цен. Чем выше тело свечи – тем меньше вероятность ложного пробоя.
3. Нельзя забывать о временных лагах (запаздываниях) метода MACD. Нельзя полагаться на него при сильном тренде.

И главное: даже самые совершенные инструменты в самом лучшем случае покажут ситуацию на данный момент, чаще – то, как складывалась ситуация некоторое время назад. А для того, чтобы получать прибыль на Форекс, надо смотреть в будущее, в чем помогают качественные аналитические прогнозы от признанных экспертов трейдинга .

Что Такое Перекупленность и Перепроданность на Форекс?

Если на Форекс возникла перепрадонность или перекупленность — это говорит об соответствующем спросе на рынке. Данное аномальное понижение или повышение цены валютной пары или другого актива часто приводит трейдов, использующих быстрые стратегии в замешательство, ведь рынок резко поменял свое состояние.

Перекупленность на рынке форекс

Перекупленность – это то состояние рынка, которое происходит после быстрого и стремительного повышения цены. В период перекупленности цена прекращает расти из-за уменьшения количества трейдеров, которые хотят покупать валюту, и в то же время из-за увеличения количества спекулянтов, которые желают ее продать. Для такого периода характерно количество ордеров типа SELL сверх нормы. Когда цена актива останавливается на максимальных показателях, она не может расти еще выше, так как спрос равен нулю. Такое явление случается довольно часто на рынке Форекс.

Перепроданность на рынке форекс

Перепроданность на Форекс это одно из состояний актива которое характеризуется отсутствием продавцов и стремительным ростом спроса на активное предложение. Обычно в такой ситуации котировки приближаются к своему глобальному или локальному минимуму и проходит резкая смена тренда или его коррекция.

Наглядным примером может стать ситуация на любом активе, когда начинается стремительный рост без причины в виду позитивных экономических новостей и т.д. Такой необоснованное поведение восходящего тренда возникает из-за активных спекуляций и может прерваться в любой момент, как только ресурсы большинство из участников торгов окончатся.

Трейдеры, осознавая бесперспективность скупки актива начинают стремительно зарывать ордера получая фиксированную прибыль. И в данный момент начинается перекупленность на рынке Форекс, что влечет за собой стремительный обвал цен. Одновременно с откатом позиции на приобретение актива происходит открытие сделки на его продажу, что ускоряет движение тренда вниз.

Методы анализа

Заранее узнать об наступлении такой ситуации могут помочь индикаторы перекупнности, которые в точности способны проинформировать трейдера о полном отсутствии новых закупок актива и понижение интереса у других трейдеров.

В арсенале Форекс есть множество подобных инструментов, но самые точные и популярные:

1. Стохастический осциллятор.
2. Momentum.
3. RSI.
4. MACD.
5. Bollinger Bands.

Стохастический осциллятор подключает зоны в диапазоне 20-100%, которые дают сигнал трейдеру об скором изменении тренда. Данный индикатор представлен в виде окна, разделенного на графы из двух линий, данные линии показывают на текущее направление движения тренда. А когда происходит их пересечение в диапазоне 80-100%, система выдает сигнал о приближающемся падении цены актива и что нужно закрывать сделки на sell.

Следует знать, что индикатор нельзя использовать как единственный инструмент для определения перепроданности и перекупленности. Также нужно активно использовать и привычный для трейдеров технический анализ.

Bollinger Bands или линии бойлера помогают определить диапазон движения котировок если они ушли выше указанных раннее границ — это сигнал для открытия сделки на продажу или же закрытию всех сделок на покупку актива. Для более точной достоверности рекомендуется применять данный метод математического анализа на H4 или D1 тайфреймах.

Самым популярным и простым в использовании индикатором является RSI, который также именуется как «индекс относительной силы». Он проводит анализ обширный ценовых диапазонов и выводит графический результат в виде кривой линии 30-70%. Когда линия переходит диапазон в 70% открывать новые ордера на продажу актива не рекомендуется и нужно ожидать разворота тренда.

Чтобы вовремя реагировать на перепроданность и перекупленность нужно четко понимать, что показывает графический индикатор и сопоставлять это с техническим анализ. Также следует учитывать, что сигналы могут поступать с запозданием ведь ситуация на рынке, изменяется крайне быстро.

Алгоритм действий успешного трейдра

Для ситуаций перепроданности и перекупленности опытные трейдеры составили единственный действенный алгоритм действий, который помогает определиться с состоянием на рынке и последующими операциями на нем. Алгоритм выглядит так:

1. Настраиваем индикатор на выявление перекупленности/перепроданности актива.
2. Проводим детальный свечевой анализ тренда.
3. Окончательно убеждаемся в верности прогноза опираясь на данные об уровне поддержки и сопротивлении.
4. Исходя и полученных данных открываем сделку на продажу или покупку актива.

Рекомендуется открывать быстрые сделки с тафмфереймом не более одного часа. Именно в таком временном отрезке удается просчитать движение цены актива.

Заключение

Если вы новичок вам необходимо научиться определять перепроданность и перекупленность ведь от этого зависит ваш заработок. В ситуации, когда вы не подозреваете что рынок совершит резкий скачок или падение вы рискуете потерять часть депозита.

Перекупленность или перепроданность рынка

— Перекупленность или перепроданность рынка
— Перекупленный рынок Overbought
— Перепроданный рынок Oversold
— Суть рыночной перекупленности и перепроданности
— С чего начать? Работа с перекупленностью-перепроданностью
— Классические понимания индикаторов перекупленностей и перепроданностей
— Индикатор перекупленности и перепроданности Stochastic
— ВЫВОД

Основными показателями, которые действуют на рыночную цену, являются спрос и предложение, именно изменение их величины оказывает наибольшее влияние на цену. При этом рынок не всегда реагирует на данное событие моментальным разворотом, существуют точки или зоны, в которых наступает момент, когда цена актива не устраивает покупателей или продавцов. Такие периоды именуют перекупленность или перепроданность рынка.

Состояние перекупленности происходит, когда цена резкими рывками выходит вверх, мы ожидаем её снижения. Перепроданность происходит наоборот, когда цена резко пошла вниз, тогда мы ожидаем рост цены на рынке.

В трейдинге понятия «overbrought» (перекупленность) и «oversold» (перепроданность) являются актуальными понятиями и применяются при прогнозировании и анализе как фондового рынка, сырьевого, так и рынка валют.
Состояния «перекупленность» и «перепроданность» как правило определяется индикаторами технического анализа (в основном осцилляторами), такими как MACD, Momentum, Stochastic, RSI и другими.

Вас может заинтересовать статья «Трендовая модель».

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения).

Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Важным моментом, является «не попасть на удочку» ловли дисбаланса рынка. В этот момент нужно задействовать не только основы технического анализа (используя различные индикаторы), а ещё очень важно обратиться к фундаментальному анализу, чтобы выяснить все аспекты согласованности рынка.

Перекупленный рынок Overbought

Перекупленный рынок – ситуация, возникающая после того как цены повысились слишком высоко и быстро, и скоро ожидается понижение цен.

По отношению к форекс этот показатель характеризуется количеством открытых ордеров на продажу, когда оно достигает максимальной отметки, цена не желает больше расти и трейдеры начинают совершить короткие сделки. Что приводит к увеличению предложения валюты и соответственно вызывает нисходящий тренд на форекс.

Зона перекупленности обычно совпадет с максимумом на определенном временном промежутке, а ее крайняя точка может выступать в качестве уровня сопротивления, у границы которого произойдет разворот тренда в сторону снижения цены.

Также читайте статью «Аск Бид».

Перепроданный рынок Oversold

Перепроданный рынок – ситуация, когда цены понизились слишком низко и быстро; ожидается повышение.

Наступает тогда, когда цена на валютную пару достигает своего минимума и не имеет возможности снижаться далее. Говорит о том, что спрос на данный момент начинает превышать предложение. Цена достигла граничного минимума и начала устраивать большинство из покупателей, что является сигналов для открытия ордеров на покупку.

Для большей наглядности следует рассмотреть данную ситуацию на конкретном примере. На рынке форекс присутствует восходящий тренд по валютной паре евро/доллар, цена неуклонно растет, при этом отсутствуют факторы, стимулирующие этот рост, в результате наступает момент, когда уже никто не хочет открывать сделки по этой цене.

Трейдеры понимают, что она достигла своего максимума и осуществляю закрытие ранее открытых ордеров на продажу, это вызывает еще большее ослабление тренда и как следствие его разворот. После разворота массово возрастает количество заявок на продажу, которые продолжают расти до того момента как цена не войдет в зону перекупленности и все повторяется в обратном порядке.

Возможно, вам будет интересно почитать статью «Стохастик»

С чего начать? Работа с перекупленностью-перепроданностью

Первое, что важно учесть, перед тем как выходить в бой на рынок, нужно учесть все новостные сигналы, которые выходят по экономическому календарю.
Далее, сопоставить старые показатели на рынке. То есть нужно читать данные.
Необходимо учитывать все максимумы и минимумы прошлого дня, для того чтобы сделать анализ на сегодняшний день.

Потому что именно эти показатели, могут составить линии сопротивления и линии поддержки на сегодняшний пик внутри дневной торговли. И что важно, эти моменты также могут указать на прорыв цен или продолжение тренда.

А вот силу тренда нам могут помочь определить такие индикаторы как:

• индикатор определение силы тренда Aroon;

• индикатор, который сможет определить вход и выход из рынка полосы Боллинджера;

• для ясности ума ещё задействуем стратегию с работой на индикаторе RSI (который отчётливо даёт сигналы об уровнях перепроданности перекупленности).

Классические понимания индикаторов перекупленностей и перепроданностей

Наиболее предпочтительные для трейдеров являются классические индикаторы перекупленности и перепроданности, которые есть в любом торговом терминале:

• Stochastic;
• MACD;
• RSI;
• Bollinger Bands.

Индикатор перекупленности и перепроданности Stochastic

Следует отметить, что разворот тренда не всегда случается только в зоне перекупленности или перепроданности, очень часто его причинами становится сильная новость или резкое изменение спроса (предложения) валюты. Поэтому нельзя на 100% полагаться в торговле только на анализ перекупленности и перепроданности.

Основным инструментом, который позволяет определить данные моменты на рынке форекс, выступает индикатор Стохастик, его можно найти в любом из терминалов трейдера.

Когда индикатор стохастик заходит в уровни перепроданности и перекупленности , можно ожидать начало разворота. Такими уровнями считают значения индикатора выше 80 и ниже 20.

Перед самым разворотом индикатора происходит пересечение быстрой (красной) и медленной (синей) линий стохастика, по теории вместе с ним и разворачивается цена. После такого пересечения дожидаемся закрытие бара и получаем классический разворот индикатора с ценой.

Стохастик выделяют еще как осцилятор перекупленности и перепроданности по формированию дивергенций.

Ниже смотрите дивергенции стохоастика.

Это разногласие цены и индикатора, по таким диверам можно с ориентироваться куда пойдет дальше цена.

ВЫВОД

Многих новичков вводят в заблуждение резкие скачки вниз иди вверх при перекупленности-перепроданности.

Каждый, кто торгует на Форекс должен уметь определять правильные сигналы от ложных посылов рынка. Для этого мало владеть нужной информацией, важно в нужный момент комбинировать правильно индикаторы.

Поэтому необходимо найти свой собственный способ для извлечения прибыли на Форекс. В этом вам помогут эксперты, которые разрабатывали такие методы годами.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Несколько слов об осцилляторах.

Одним из индикаторов Forex, сигнализирующим покупку, либо продажу, является индикатор перекупленности (overbrought) и перепроданности (oversold). Как правильно читать и успешно применять его на практике, предлагаю рассмотреть в текущей статье.

Что означает перекупленность и перепроданность?

Для того, чтобы вывести на экран индикатор перекупленности и перепроданности (П/П) необходимо установить на свой график в MetaTrader индикатор технического анализа, именуемый осциллятор.

Осцилляторы

Самый распространенный осциллятор – Stochastic Oscillator. Получил свою популярность благодаря простому зрительному восприятию и пониманию.

Stochastic Oscillator – это индикатор, показывающий отношение цены закрытия к имеющемуся максимуму и минимуму за определенный период.

ASO (Adaptive Stochastic Oscillator – Адаптивный стохастический осциллятор) – аналогичный осциллятор осциллятору Stochastic. Отличие одного от другого в том, что при расчете учитывается не только зависимость цены закрытия от максимума и минимума, но и зависимость ширины окна от текущей волатильности.

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence – схождение/расхождение (конвергенция/дивергенция) скользящих средних) – улучшенная совокупность двух простых скользящих средних.

7,1,0,0,0

Awesome Oscillator – аналогичный MACD осциллятор, строящейся по медианным ценам.

OsMA (Moving Average of Oscillator – осциллятор скользящего среднего) – разность MACD и его сигнальной линии.

Осциллятор Макклеллан (McClellan Oscillator) – осциллятор нью-йоркской фондовой биржи.

DPO (Detrended Price Oscillator – Детрендовый (бестрендовый) ценовой осциллятор) – осциллятор краткосрочных периодов.

11,0,0,1,0

Как читать осциллятор?

Сигналы на покупку или продажу появляются, когда индикатор входит в зону перекупленности или в зону перепроданности в случае осциллятора Стохастик. Но у каждого осциллятора данные зоны имеют разные границы. Так, например, зона разворота цены у осциллятора Маккеллан начинается с уровня +70 или -70; у MACD данная зона находится высоко выше 0, или же глубоко ниже 0; а осциллятор Stochastic указывает на то, что график пересек зону перекупленности рынка в момент пересечения уровня 80 или уровня 20 и т.д. (спешу заметить, что данные зоны у любого осциллятора вполне легко определяются на интуитивном уровне). Как только линия попадает в верхнюю зону разворота, то это сигнал на продажу, и наоборот, когда индикатор пребывает в низшей зоне, необходимо выставлять ордер на покупку.

В торговом терминале MetaTrader во вкладке «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы» находятся в доступе не все возможные индикаторы. Среди доступных можно пронаблюдать осцилляторы Average True Range, Bears Power, Bulls Power, Commodity Channel Index, DeMarker, Force Index, MACD, Momentum, Moving Average of Oscillator, Relative Strength Index, Relative Vigor Index, Stochastic Oscillator и William’s Percent Range; остальные, при желании их использования, доступны к скачиванию в сети Интернет и к установке в торговом терминале.

Осцилляторы находятся внизу прямо под графиком и одновременно с ним показывают объемы. При желании осциллятор можно удалить, перейдя по вкладке «Графики – Список индикаторов», или заменить его на другой. Одновременно можно применять сразу несколько осцилляторов – это не противоречит работе терминала.

15,0,0,0,1

Перекупленность и перепроданность — как применять и Форекс-индикаторы

На рынке постоянно находятся в противостоянии две силы – продавцы (медведи) и покупатели (быки), поэтому, когда одна сторона оказывается сильнее, цена начинает смещаться в соответствующую сторону. Так как любой ресурс ограничен, на рынке время от времени можно наблюдать состояния перекупленности и перепроданности, о которых я хотел бы сегодня поговорить.

Практика показывает, что под данными состояниями трейдеры порой понимают абсолютно разные вещи, но если проанализировать совокупность всех Форекс-стратегий, так или иначе основанных на понятиях перекупленности и перепроданности, то их можно разбить на две большие группы.

Сторонники стратегий первого класса изучают соотношение открытых позиций в дилинговых центрах и на фьючерсном рынке, после чего ищут оптимальные точки для заключения сделок в направлении, противоположном мнению основной массы рыночных участников.

На самом деле, данная рекомендация является слишком упрощённой, так как толпа действительно может править на рынке, но только до тех пор, пока есть контрагент, ведь чтобы кто-то купил актив, его кто-то должен продать. Проблема заключается в том, что интересы крупных игроков не всегда совпадают с интересами частных трейдеров.

Другими словами, если спрос со стороны непрофессиональных участников рынка значительно превысил предложение, цена достигает таких уровней, на которых крупные игроки (профессионалы) уже не заинтересованы в покупках, это и есть состояние перекупленности. С перепроданностью история диаметрально противоположная.

В качестве примера можно привести события на китайском фондовом рынке в 2015 году, когда после стремительного роста индекс Shanghai Composite начал также стремительно падать.

Если учесть тот факт, что поведение широких масс подчиняется одним и тем же социологическим законам, перекупленность и перепроданность на Форекс можно оценивать по аналогичному принципу.

Также следует запомнить, что легко и просто всё получается в «нормальных» рыночных условиях, но во время паники и кризисов цена может обновлять экстремум за экстремумом, не оставляя никаких шансов спекулянтам, предпочитающим торговать «против толпы». Такая ситуация собенно это заметна на активах с низкой ликвидностью.

Системы второй группы игнорируют частные субъективные суждения и строятся на математических и статистических закономерностях, т.е. под перекупленностью и перепроданностью в них понимаются такие ситуации, когда цена просто значительно отклонилась от прошлых значений. Вот на подобных методах и хотелось бы остановиться подробнее, так как в отличие от систем первой группы они генерируют однозначные и очевидные сигналы на заключение сделок.

Техническая перекупленность и перепроданность на Форекс

Как я уже отметил, для поиска подобных состояний применяются математические и статистические закономерности, которые нашли отражение в специальных индикаторах-осцилляторах.

Самым популярным на сегодняшний день индикатором перекупленности и перепроданности является «стохастик», но я не стану в очередной раз описывать его параметры, вместо этого лучше кратко расскажу об основных принципах работы с критическими уровнями. Итак, разметка стохастического осциллятора выглядит следующим образом:

В данном случае диапазон от 0 до 20 обозначает состояние перепроданности, а интервал от 80 до 100 соответствует перекупленности, поэтому сделки можно заключать по двум стратегиям.

Первая предполагает покупки и продажи валютной пары от экстремальной границы сразу в момент её касания:

Преимущество подобного подхода заключается в незначительном запаздывании сигнала (либо отсутствии временного лага между фактическим разворотом цены и появлением паттерна на индикаторе вовсе), но за скорость приходится платить частыми ложными сигналами, которые выглядят следующим образом:

Раньше я упоминал про такое явление, как «залипание», вот это оно и есть – линия индикатора пересекает линию перекупленности (или перепроданности), но цена продолжает двигаться в прежнем направлении, в результате чего у трейдера нарастает убыток по открытой позиции.

Вторая стратегия меняет местами плюсы и минусы первого подхода, т.е. предусматривает заключение сделок после выхода индикаторной линии из диапазонов перекупленности и перепроданности:

Какой вариант применять – каждый трейдер решает сам, но в любом случае, сделки желательно заключать на откатах в направлении основного тренда. Если цена на старшем таймфрейме растёт – ищем области локальной перепроданности, если цена падает – продаём от границ перекупленности.

И в качестве небольшого заключения отмечу, что практически все осцилляторы работают по одинаковому принципу, поэтому беспорядочно их перебирать, в расчёте найти безубыточный «Грааль», просто бессмысленно.

Я выбирал индикатор следующим образом — составил сравнительную таблицу и собрал в неё статистику отработки сигналов на истории, сгенерированных разными алгоритмами. Результат показал, что лучше всего с поставленными задачами справился даже не стохастик, а Standard Deviation, поэтому я его и стал применять в торговле.

Перепроданность для Форекса

Понятие перекупленности и перепроданности (overbought / oversold) пожалуй первое с чем сталкивается начинающий трейдер. Это важнейшие уровни, которые должен учитывать каждый трейдер. Используя любой метод торговли необходимо ориентироваться на эти стратегически важные отметки, так как именно они служат направляющей для дальнейших действий. Высказывания о том, что рынки достигли зон перекупленности или перепроданности можно услышать достаточно часто. Но, судя по всему, многие не понимают, что же в действительности означают эти термины и как их нужно правильно использовать на практике.

Для понимания того, что же представляют собой данные состояния, не потребуется глубоких знаний. Все достаточно просто, поэтому используя технический анализ рынка, вы всегда без проблем сможете выявить эти стратегически важные уровни, чтобы не стать жертвой его экстремального состояния. Для того чтобы понять, как формируются перепроданные и перекупленные рынки, необходимо хорошо изучить фундаментальный анализ форекс в части формирования спроса и предложения на финансовых рынках. Суть заключается в том, чтобы выявить момент, когда происходит сращение интересов покупателей и продавцов. Именно в такие моменты эта группа людей действует однонаправлено. Их торговая активность заключена в узкие рамки. Развивающийся при этом дисбаланс рынка приводит к истощению одной из сторон рынка, после чего приводится в действие ценовая механика, которая благоприятствует той стороне рынка, которая в данный момент перевешивает.

Для идентификации состояний перекупленности и перепроданности подходят разные индикаторы, главным образом осцилляторы, однако в ряде случаев и другие типы. В качестве примеров мы рассмотрим полосы Боллинджера (Bollinger bands), Stochastic и RSI.

Bollinger bands

Полосы Боллинджера являются прекрасным инструментом, с помощью которого можно определить зоны перекупленности и перепроданности. На рисунке ниже наглядно видно, как реагируют полосы Боллинджера на состояния перепроданности и перекупленности рынка. В данном случае развороты краткосрочные, после выхода свечи за пределы 20-дневной полосы, но, тем не менее, могут использоваться для получения прибыли.

Полосы Боллинджера позволяют более качественно проводить анализ форекс. С их помощью вы будете получать более ранние сигналы на открытие позиции, чем при помощи обычного ценового графика. Преждевременное открытие позиции в правильном направлении позволит вам получать высокие прибыли, в то время как остальная часть трейдеров будет загнана в ловушку. Проводя анализ форекс с использованием полос Боллинджера, вы обязательно должны помнить, что уровни перекупленности и перепроданности формируются таковыми в зависимости от временного формата, который вы выберете. Например, на рисунке видно, что некоторые развороты были не чем иным, как простыми откатами во время действия основного тренда. Но не все развороты были такими откатами. Некоторые из них представляли собой важные рыночные развороты, которые могли помочь с определением точки входа в рынок.

Еще одним немаловажным фактором, который обязательно нужно учитывать – это периоды удержания позиции. В контексте развития событий на краткосрочном рынке тактика удержания является более сложной, так как в данном случае рынок будет очень изменчив. По этой причине очень важно уметь определять эти периоды правильно и не открывать поспешно позиции. Немаловажный нюанс также – это планирование на одном временном формате, а игра на другом. В данном случае есть вероятность потери большей части прибыли.

Stochastic

Одним из классических вариантов определения зон перекупленности и перепроданности является использование осциллятора Стохастик. Но проблема использования Стохастика заключается в том, что большинство трейдеров не умеют правильно интерпретировать сигналы, которые подаются этим осциллятором. Ключевым моментом торговли на колебаниях является умение определить перепроданность или перекупленность рынка на ранних стадиях. Безусловно, что стоит учитывать и тот факт, что чем раньше вы войдете в рынок, основываясь на собственных предположениях, тем большему риску вы подвергнетесь. Чтобы более точно определить зону, где произойдет разворот рынка, используйте графические модели. Например, двойная вершина или двойное дно. Лучший сигнал от Стохастика – это когда осциллятор делает более высокий минимум или максимум, после чего начинает сильное движение в противоположном направлении.

Обязательно помните, что все может изменить лишь одна свеча. Состояния перепроданности и перекупленность не такое уж и часто встречающееся событие. В большинстве случаев рынки находятся в средневзвешенном состоянии. Имеется в виду, что цена колеблется между максимумом и минимумом в среднем состоянии. Когда данный диапазон начинает увеличиваться после длительного трендового движения, то именно в такие моменты и возникают сигналы о перекупленности и перепроданности рынка. Это означает, что когда происходит новый прорыв и свеча растет в определенном направлении, то это не должно восприниматься, как сигнал на открытие позиции. Это лишь предупреждение о том, что скоро наступит переломный момент. Совершенно другой случай, когда цена совершает движение от одного уровня к другому, после чего вырисовывается свеча расширения, то такой сигнал нужно воспринимать, как сигнал к быстрому выходу из рынка.

RSI

Еще одним средством для определения относительно перекупленных и перепроданных рынков является индикатор относительной силы (RSI). Его преимущество заключается в умении анализировать широкие рыночные диапазоны. Но анализ форекс с использованием RSI имеет свои особенности. Одна из важнейших – долгое нахождение индикатора на уровнях перепроданности или перекупленности.

В данном случае также нужно владеть приемами удержания позиции. Держите открытыми позиции до тех пор, пока RSI не подаст сильных сигналов на изменение. Все значимые сигналы подаются в районе линий перепроданности и перекупленности, которые вы варьируете в зависимости от ваших предпочтений и стратегии.

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Содержание

Возникающая перекупленность и перепроданность Форекс отображает соотношение спроса и предложения на рынке. Излишнее повышение или понижение цены актива приводит к снижению энтузиазма у трейдеров, активно закрывающих или открывающих позиции, резко меняя ситуацию на рынке.

Перекупленность на рынке форекс

Фактически перекупленность Форекс это прекращение роста цены, связанное с резким снижением количества спекулянтов, желающих покупать валюту при одновременном увеличении людей, испытывающих желание продавать. Ситуация характеризуется избыточным количеством ордеров типа SELL, при достижении максимальных пределов цена актива физически не может продолжить рост из-за отсутствия спроса. Традиционно указанный перелом происходит в районе исторических или психологических максимумов, способных развернуть цену в противоположную сторону.

Перепроданность на рынке форекс

Рыночная перепроданность Форекс это состояние актива, характеризующееся отсутствием продавцов и повышением спроса, существенно превышающим предложение. Котировки приблизились к глобальному или локальному минимуму, происходит коррекция или смена тренда.

Ярким примером станет ситуация по любому из активов, безудержно растущих без явных катализаторов в виде позитивной макро статистики. Необоснованный восходящий тренд, возникший на фоне активных спекуляций, неизбежно прерывается из-за отсутствия стимула у большинства участников торгов.

Понимая бесперспективность дальнейшей покупки актива, трейдеры закрывают ордеры, фиксируя прибыль. Именно в этот момент и наступает перекупленность на рынке Форекс, это приводит к резкому обвалу цены. Одновременно с закрытием ордеров типа BUY происходит открытие противоположных позиций, существенно ускоряющих движение вниз.

Математические методы анализа

Заблаговременно узнать о наступлении перелома помогают индикаторы Форекс перекупленности, информирующие трейдера об отсутствии новых заявок на покупку и снижении энтузиазма у спекулянтов. Активно используются разные инструменты, помогающие осуществлять математический анализ:

• Стохастический осциллятор;
• Momentum;
• RSI;
• MACD;
• Bollinger Bands.

Стохастический осциллятор включает зоны 20 – 100%, информирующие трейдера о скорой смене тренда. Графически индикатор представлен в виде окна, поделённого на соответствующие графы, и 2-х линий, указывающих текущее направление движения. Когда происходит пересечение пунктирных линий в зоне 80 – 100%, поступает сигнал о скором падении котировок и рекомендуется закрывать позиции на продажу.

Противоположная ситуация возникает при достижении ценой уровня 0 – 20%, когда активно открывают ордеры типа BUY.

Внимание! Индикатор не может быть единственным инструментом, используемым при определении состояния дел на рынке, требуется руководствоваться классическим техническим анализом. Появление на вершине рынка разворотной фигуры «Голова — плечи» и нахождение цены в зоне 80 – 100% позволит с высокой долей вероятности предсказать разворот движения.

Линии Bollinger Bands определяют диапазон движения цены, если котировки вышли вверх за указанные границы, то возникает перепроданность на рынке Форекс, это будет сигналом к открытию ордера на продажу или закрытию позиций на покупку. Рекомендуется использовать данный метод анализа на таймфрейме H4 или D1.

Наиболее популярным и простым в идентификации считается индикатор RSI, именуемый индексом относительной силы. Осуществляется рассмотрение обширных ценовых диапазонов, а графическое отображение выполнено в виде зон 30 — 70% и кривой линии, информирующей о состоянии цены. Когда линия заходит в зону 70% нельзя открывать новые позиции на продажу, следует дождаться разворота и выхода за пунктир.

Требуется грамотно читать показатели инструмента, сопоставляя текущее положение дел с формируемыми графическими фигурами, соответствующими подаваемым сигналам. Используя индикатор перекупленности и перепроданности Форекс, надо учитывать запаздывание подаваемых сигналов, отображающих, а не предсказывающих ситуацию на рынке.

Сочетание методов анализа при входе в сделку

Указанные состояния, информирующие о глобальном или локальном изменении направления, возникают редко, поскольку большую часть времени цена находится в средневзвешенном состоянии. Стоимость актива колеблется между максимальными и минимальными значениями из-за локальных спекуляций, осуществляемых в течение дня. Рекомендуется подаваемые техническими инструментами сигналы воспринимать не как руководство к действию, а как информацию к размышлению, позволяющую в совокупности с прочими показателями определить изменение текущего состояния.

Лучше всего использовать в качестве дополнительного инструмента свечной анализ, наглядно демонстрирующий действия трейдеров. Возникновение разворотных моделей на вершине в виде «Пинцета», «Завесы из тёмных облаков», «Медвежьего поглощения» в совокупности с математическими сигналами информирует о скорой смене тренда. Подобное сочетание инструментов анализа позволит избежать попадания в зону «залипания», характеризующуюся продолжительной задержкой линии индикатора в одной из зон. Несмотря на перепроданность цена продолжает двигаться в прежнем направлении, а у поспешившего открыть позицию на продажу трейдера нарастает убыток.

Рекомендуется использовать стратегию, основанную на движении по тренду, руководствуясь показателями индикаторов при определении окончания коррекции. Сделки открываются в направлении основного направления движения.

Алгоритм действий трейдера

Общий стандартный алгоритм действий трейдера в момент определения состояния рынка и последующих операций с торговыми инструментами выглядит следующим образом:

• Устанавливается состояние перекупленности/перепроданности актива по индикатору;
• Осуществляется свечной анализ графика;
• Подтверждение сильного уровня поддержки/сопротивления;
• Вход в рынок путем совершения сделки на покупку или продажу актива.