Парный трейдинг для Форекс
-
☆☆☆☆☆★★★★★ -
☆☆☆☆☆★★★★★
— Определение парного трейдинга
— Определение парного трейдинга
— Парные трейдинги на Forex
— Портфельная торговля парами акций
— Mетод GeWorko в стратегиях парных трейдингов
— Заключение
Парный трейдинг — это стратегия трейдинга, основанная на одновременной разнонаправленной торговле двух активов, связанных между собой непреодолимой силой корреляции, вызванной арбитражными действиями маркетмейкеров и других участников рынка. В основе этой самой рыночной корреляции лежит фундаментальный закон равновесия, негласно, но вполне осознанно установленный самыми крупными участниками рынка, действия которых нивелируют любые резкие колебания цен, связанные со спекулятивной деятельностью трейдеров или их алгоритмов.
Парный трейдинг имеет потенциал получения прибыли через простые и относительно мало-рисковые позиции. Парный трейдинг маркет-нейтрален, то есть общее направление рынка не влияет на исход позиции.
Цель в том, чтобы сопоставить два торговых инструмента, которые высоко коррелированны, открыть лонг по одному и шорт по другому, когда цена пары отклоняется на некое число Х стандартных отклонений, где Х оптимизируется исходя из исторических данных. Если пара возвращается к своему среднему тренду, прибыль получается на одной или обеих сторонах позиции.
Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше.
Основной принцип Парного трейдинга заключается в выявлении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой.
— Парные трейдинги на Forex
Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам. Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов – расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении.
При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. В первом случае инструменты движутся сонаправленно. Пример – GBPUSD и EURUSD.
При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Пример – EURUSD и USDCHF. Оба случая являются примерами сильной зависимости.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.
Проще всего проиллюстрировать торговлю по стратегии парного трейдинга на основе пары EURUSD и GBPUSD. Так при расширении спреда (разницы) между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Когда инструменты снова сойдутся – фиксируем прибыль.
Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений. Например, это может быть среднее расхождение за последний год.
В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.
Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. EURUSD и GBPUSD обладают достаточно сильной положительной корреляцией. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно.
По сути, торговля спредом EURUSD и GBPUSD аналогична торговле их кросса – EURGBP.
Если бы пара имела постоянную сильную корреляцию, EURGBP всегда находился бы в состоянии флета. Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды.
Рекомендую вначале ознакомиться с моим бесплатным трейдинг курсом.
— Портфельная торговля парами акций
Основная привлекательность стратегии парного трейдинга в том, что данный стиль торговли подразумевает сильную защищенность вашего капитала. Равно как и отсутствие сумасшедшей прибыли в единицу времени. Основное предназначение пар акций – это все же ИНВЕСТИРОВАНИЕ. Спокойное, неторопливое, а главное, более безопасное, чем позиционная торговля. Ведь данная стратегия при очень пристальном рассмотрении является МАРКЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ.
У вас есть 10 000 долларов на счету. Вы можете собрать портфель из голубых фишек, к примеру, купить по одному лоту акции известных компаний, Форд, Макдональдс, Фейсбук и Старбакс. Но ваш портфель будет на 90% зависеть от того, куда пойдет весь рынок и от того, будут ли дела у данных компаний идти хорошо. Если нет – вы несете убытки сопоставимые с размером вашего счета. Но при благоприятном исходе вы также можете существенно увеличить ваш счет. Дело за малым – надеяться и ждать.
Есть еще вариант купить 10 пар акций, каждая из которых с куда большей вероятностью может повлечь за собой 1-2% положительное изменение ваших средств, с похожим, но статистически меньшим риском. Ведь у вас 20 позиций, с претензией на маркет нейтральность и с 50 летней положительной историей схождения спредов.
Что же, 20% за год выглядит не очень привлекательно, на фоне вложений в акции той же Теслы в 2011 году, вот только вероятность этих 20% на порядок превосходит возможность поймать 300% рост одной из 6 500 бумаг американского рынка. Добавим сюда 5-е плечо для овернайта и перспектива становится уже не 20%-й, а 100%-й прибавки к личному начальному депозиту, в то время, как потенциальный риск втрое ниже, ибо собственный риск портфеля снижен в три раза из-за количества позиций и сути самой стратегии парного трейдинга.
Все взаимосвязано. Хочешь большой профит – рискуй многим. Хочешь малый, но стабильный – подключай голову и терпение, учись новому, развивайся.
Вас может заинтересовать статья Психология трейдинга Форекс.
— Mетод GeWorko в стратегиях парных трейдингов
Теперь, у трейдеров, работающих по стратегиям парного трейдинга, появилась возможность быстро и легко строить графики и проводить полноценный технический анализ по интересующим их соотношениям, как отдельных активов, так и между портфелями, включающими в себя любое количество активов.
Делать это трейдеры могут, благодаря уникальному аналитическому функционалу под названием метод GeWorko, который реализован на базе торгово-аналитического терминала NetTradex. GeWorko представляет собой абсолютно новый метод анализа рынков, позволяющий составлять портфели из раз-личных активов и сравнивать стоимости портфелей, один по отношению к другому, соз-давая новый композитный финансовый инструмент PCI GeWorko (personal composite instrument).
Можно составить как очень простой PCI GeWorko, так и достаточно сложный. Например, трейдер решил проанализировать на исторической перспективе соотношение стоимости двух американских акций из одного сектора (Hewlett-Packard и IBM). Это простой PCI GeWorko.(См. рисунок).
Построение данного графика занимает не более минуты. Можно переключить построенный график на любой временной интервал (на рисунке — недельный интервал), и применить большой набор технических индикаторов. Точно также, достаточно быстро строится график и любого сложного PCI GeWorko, который теоретически включает в себя любое количество активов, в каждом из сравниваемых портфелей. В рамках портфеля, пользователь может задать каждому из активов свой вес в общей структуре портфеля. Причем, что очень важно, программа автоматически пересчитывает стоимость всех активов в доллары США (если они рассчитаны в другой валюте), и это позволяет корректно сравнивать активы или портфели между собой.
Следует также отметить, что список используемых активов, из которых можно строить разные PCI GeWorko, достаточно велик, и охватывает практически все сегменты финансовых рынков разных стран. Таким образом, в руках трейдеров, которые занимаются парным трейдингом, появился очень полезный, удобный и эффективный инструмент в лице PCI GeWorko.
— Заключение
На рынке Форекс практически невозможно стабильно зарабатывать. Котировки акций меняются каждую секунду. Однако опытный трейдер может найти прибыль почти в любой ситуации.
Хорошим помощником в этом случае могут стать маркет-нейтральные стратегии. Такие, как парный трейдинг. Преимущество данной стратегии в его простоте. Осилить ее способен даже новичок. Удачи.
Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org
Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!
Парный трейдинг: мульти-индикатор парного трейдинга
Сегодня мы рассмотрим примеры некоторых многообещающих «дуэтов» для торговли по системе, известной как парный трейдинг, и изучим мультииндикатор для парного трейдинга.
Мы уже рассмотрели ранее индикатор для нестандартной торговли и методики использования индикатора спреда для парного трейдинга. Если вы еще не читали эти статьи, то рекомендуем обязательно с ними ознакомиться, прежде, чем переходить к сегодняшней теме.
Хочу напомнить, что парная торговля (спред-трейдинг) состоит в открытии сделок сразу и на продажу, и на покупку по фьючерсным контрактам на сходных инструментах. Прибыль при этом получается из-за относительности в изменениях цен рассматриваемых контрактов.
Но сначала познакомимся с индикатором, позволяющим анализировать на одном графике линии цены сразу нескольких родственных инструментов. Для чего нам это нужно? Дело в том, что при парной торговле зачастую приходится анализировать многие десятки графиков в поиске хорошего входа. Занятие это достаточно утомительное и требующее времени. Однако при наличии мульти-индикатора времени на анализ тратится значительно меньше, так как нам нет необходимости «перелопачивать» все графики изучаемых инструментов. Такой индикатор способен вывести ценовые линии в одно окно. Например, так, как показано на рисунке ниже, где представлены инструменты российского фондового рынка. В окне верхнего индикатора отображаются ценовые линии акций Газпрома, Лукойла, Роснефти, Норникеля, Сбербанка и Сбербанка-ПР.
Здесь же мы также можем дополнительно выставить индикаторы линии спреда по тем парам инструментов, которые мы будем сравнивать. Таким образом, мы на одном открытом графике имеем возможность комфортно анализировать рыночные ситуации сразу по нескольким направлениям текущих торгов:
Скачать бесплатно мульти-индикатор для парной торговли:
Заметим, что по умолчанию в индикаторе заданы апрельские контракты инструментов зернового рынка. ZC (кукуруза), ZW (пшеница), ZS (соя), ZM (соевая мука), ZL (соевое масло), ZR (рис). И коэффициенты N1-N6 подобраны так, чтобы ценовые линии этих инструментов отображались с максимальным удобством для анализа.
Напомню, что эти коэффициенты позволяют привести к «общему знаменателю» инструменты с разными размерностями. Вот так будет выглядеть ситуация на рынке зерновых фьючерсов при установке на график описанного индикатора с параметрами по умолчанию:
А теперь рассмотрим конкретные примеры для торговли по методике Рairs Trading. Некоторые тандемы мы уже предлагали вашему вниманию в предыдущих частях статьи. Повторяться не будем, и посмотрим другие инструменты товарного и фондового рынков.
Известный факт, что торговля австралийским долларом ведется идентично торговле золотом. Австралия считается крупнейшим изготовителем золота, и австралийский доллар очень сильно и положительно коррелирует с золотом. При повышении цены на золото, растет и австралийский доллар. Экономика Новой Зеландии плотно связана с экономикой австралии, поэтому новозеландский доллар обладает еще большей корреляцией с золотом, чем австралийский доллар. Эти знания можно легко применить в трейдинге. При этом корреляция золота и валютных фьючерсов, упомянутых выше государств, работает даже на небольших таймфреймах. На графиках NZD/USD и XAU/USD (период графика M15) отчетливо видно, что после входа в рынок при расхождениях ценовых линий (парные входы отмечены стрелками) линия спреда Дельта направляется в профитное направление во всех вариантах. Коэффициенты, которые выставлены в индикаторах «дуэта», следующие: N1=1400, N2=1 (для новозеландца и золота соответственно):
Еще пример. Известно, что есть очевидная взаимозависимость между ценой нефти и курсом канадского доллара. В данном случае цена на нефть выступает в роли ведущего индикатора ценовых активностей курса канадского доллара. Когда цены на нефть повышаются, курс канадского доллара тоже повышается. И здесь, на графике 6C & CL, мы также видим, что на расхождениях ценовых линий этих инструментов можно реализовать очень неплохие парные входы (показаны стрелками).
И при последующем закрытии позиций на пересечениях ценовых линий мы будем в значительном большинстве случаев получать суммарный профит, который легко можно отследить на верхнем индикаторе линии Дельта спреда:
Европейские фондовые индексы тоже следует использовать для такой парной торговли. Индексы FDAX, FESX, FSTX «ходят» друг за другом и, отслеживая расхождения их ценовых линий, можно легко найти удобные профитные точки парных входов. Напомню лишь, что не следует забывать правильно подбирать коэффициенты индикаторов для уравнивания размерностей и размеры лотов (контрактов) анализируемых инструментов:
Далее, из своего собственного опыта отмечу такие «тандемы», как «животноводческие инструменты» GF & LE — фьючерсы на крупный рогатый скот и молодые бычки на откорме.
Неплохо торгуются по описываемой методике немецкие ценные бумаги FGBL, FGBS, FGBM. Ничуть не хуже можно использовать американские 30-ти и 10-тилетние ценные бумаги – ZB и ZN соответственно.
Индекс доллара DX в паре с фьючерсом на евродоллар 6E я уже неоднократно задействовал с неплохими итоговыми результатами.
Есть целесообразность объединить в «тандем» кофе KC (Арабика) и RCE (Робуста). Не следует пренебрегать «продуктовыми» товарными инструментами, торгующимися на разных торговых площадках. Например, SB & W — сахар на торговых площадках ICE и EURONEXT. Или какао CC (ICE) & C (EURONEXT).
Особо следует отметить, что такие инструменты, как зерновые фьючерсы, фьючерсы кофейные, сахарные фьючерсы, сырьевые фьючерсы и т.п. желательно торговать в направлении так называемых текущих сезонных тенденций. Особенно это касается не межрыночных, а календарных спредов (например, нефть CLM0 & CLK0). Однако техника такой торговли пока выходит за пределы данной статьи. Возможно, в ближайших номерах журнала мы рассмотрим, как влияют сезонные тенденции на движения цен анализируемых инструментов.
В заключение предлагаем вашему вниманию график уже упоминавшегося тандема – какао CC (ICE) & C (EURONEXT). Входы на расхождениях ценовых линий отмечены стрелками:
Описываемый способ торговли дает гораздо большую уверенность в конечном профитном итоге, чем торговля одиночными инструментами с сомнительным результатом. Четкие и ясные критерии входа/выхода, достаточно «однозначное» истолкование показаний индикаторов дают возможность безубыточно торговать даже трейдерам с небольшим опытом работы на рынке. Бывает, что заявленная методика порой отнимает много эмоциональных (да и физических) сил, так как приходится, зачастую, «перелопачивать» десятки (без преувеличения) графиков на различных инструментах и таймфреймах в поисках хорошего входа. Но дело стоит того!
Арбитражные торговые стратегии для форекс
Я уже знаю, чем закончится данный обзор, поэтому первой опишу именно арбитражную форекс стратегию. Смысл которой заключается в торговле коррелируемыми инструментами. То есть, парами, котировки которых чаще всего движутся в одном направлении, казалось бы какой в этом смысл, но он есть. И торговые возможности появляются именно при расхождении котировок в разные стороны. То есть, при нарушении положительной корреляции, но давайте для лучшего понимания посмотрим на пример обратной, отрицательной корреляции:
Здесь мы видим совершенно иную ситуацию поведения котировок, как это присуще для gbp usd и eur usd например. Сразу оговорюсь, что использовать стратегии арбитража для пар с отрицательной корреляцией неправильно и очень скоро убьет ваш депозит. Арбитражные стратегии форекс используются только для валютных инструментов с положительной корреляцией ( том, что такое отрицательная и положительная корреляция — читайте здесь).
Но я не зря привел именно пример отрицательной, дело в том, что именно ее вам нужно искать на парах с преимущественно положительной корреляцией. Именно подобная ситуация определяет точку входа в рынок. Хотя тут есть немало нюансов, о которых люди рекламирующие стратегии арбитража часто умалчивают, говоря вам о том, что она очень проста и не требует никакого анализа рынка. Давайте разберемся в чем суть.
Правила арбитражного форекс трейдинга: 1) найти форекс пары с положительной корреляцией друг к другу; 2) дождаться ситуации когда между ними сложится отрицательная; 3) открыть ордера навстречу друг к другу, то есть, один на покупку — другой на продажу. Как это все выглядит на практике:
Исходя из представленного выше примера, думаю всем станет понятно — требуется искать максимальный пик цены, после которого корреляция вернется к положительной. Однако, тут сразу же появляется два вопроса, которые я сейчас озвучу, но вернемся мы к подробному их обсуждению несколько позже.
• Как вы собираетесь без технического анализа искать реальные пики, обозначающие разворот тенденции? Ведь точки разворота — это очень сложный предмет.
• Как вы собираетесь определять итоговое движение котировок? Ведь для того, чтобы своеобразное локирование ордеров (пусть и по разным парам) сработало в профит одна из сделок должна принести бОльшый плюс, чем другая — минус.
Теперь давайте узнаем, что нам говорят трейдеры — арбитражеры: для того, чтобы открыть грамотную сделку в арбитраже необходимо найти пик цены на графике котировок форекс пары. От максимума мы продаем к минимуму, а от минимума покупаем к максимуму. Существует 100%-ая вероятность того, что однажды обе валютные пары вернутся к положительной корреляции и в этот момент вы закроете обе позиции с общей прибылью. Причем в процессе торговли, так как первая сделка открыта против другой с одинаковыми лотами вы не рискуете капиталом (они находятся в замке).
Да как бы ни так! Умники арбитража!
Локирование сделки на форекс имеет разумный смысл только если совершается на одной валютной паре, тогда — да. Вы ничего не зарабатываете, но и не теряете (подробнее о локировании читайте тут и тут). Две разные валютные пары подчиняются своим законам, так например для евро-доллара новости по ЕС будут более важны, чем для фунт доллара. А новости банка Англии скорее всего могут и не затронуть eur usd, но очень сильно дать по курсу GBP USD. Представьте себе такую ситуацию, при которой вы якобы нашли пик отрицательной корреляции и в этот момент или позже выходит новость, влияющая только на один из инструментов. И котировки мощным новостным выстрелом начнут съедать всю вашу прибыль, когда форекс пары вернуться к положительной корреляции их расстояние друг от друга может быть столь велико, что вы годами будете ждать банального вывода этого «псевдо локирования» в безубыток хотя бы.
Конечно, я искал в интернете возможности решения этого вопроса. Кто то предлагает использовать стоп приказы, другие анализировать новости. Но ним первый, ни второй вариант не принесут пользы. Первый — потому что, они будут довольно частыми, а проверить оптимальную величину стоп приказа очень проблематично даже на истории. Второй — и вовсе полнейший бред, вы можете открыть сделку сегодня, а новость выйдет завтра, если вы хотите фильтровать и их, тогда правила форекс стратегии не позволят открыть ни единой сделки. Ну и еще один минус в копилку арбитражной стратегии очень хотелось бы добавить — ну слишком редкое появление сигналов.
Есть единственно верное решение этого вопроса: прекратить врать, что он не требует технического анализа и начать искать рабочие паттерны точек разворота, причем даже не думая запихнуть туда «простые и удобные! индикаторы форекс. К сожалению, автоматизировать подобные стратегии так, чтобы это можно было проверить в тестере достаточно проблематично и это становится большим камнем преткновения для тех, кто привык тщательно проверять системы анализа перед использованием на практике. Использовать ли Вам стратегии арбитража на форекс — решайте самостоятельно, но мое индивидуальное мнение состоит в том, что еще нет таких систем, которые были бы достойны внимания современного спекулянта. Но это именно тот редкий момент на форекс, когда вы сможете разработать что то новое. Теперь же давайте перейдем к тому, что реально работает на бирже.
Парный трейдинг советниками форекс
Я даже не хочу оправдываться, что рекламирую авто разработки нашего портала. Возможно, если хоть кто-нибудь предоставит мне разработчиков, которые сделают для своих советников качественный тест (а не моделирование качества n/a, либо и вовсе сделанное «по ценам открытия», которое будут выдавать за преимущество) за период в минимум 12 месяцев (чтобы учесть все фазы рынка: флет, безоткатный тренд, неожиданные новости и т.д.). Тогда я буду рад порекомендовать, что-либо еще. Хотелось бы еще некую статистику работы эксперта и в реальном времени конечно, но думаю, что прошу уже слишком многого. А пока что, я бы попросил замолчать всех «гуру трейдинга».
Сейчас мы рассмотрим с вами пожалуй единственный способ постоянного и стабильного заработка с советниками на рынке форекс, который кроме того, доступен каждому. Сегодня я расскажу вам об алгоритме который сам успешно применяю уже около полугода и имею впечатляющие результаты, чтобы не казаться голословным, — портал Rognowsky RU запустил очередной реальный мониторинг сразу нескольких экспертов, работающих в паре. И естественно, что в данном эксперименте участвуют только наши торговые советники, как единственные авто стратегии, которым я могу смело доверять. В их число вошли следующие роботы: FSR BOTы версий 6.0, 8.0 и 9.0. Отдельно о парном мониторинге авторских экспертов нашего портала я сообщу тем, кто подписан на нашу рассылку, поэтому не буду тратить ваше время впустую в этом обзоре.
Что такое парный трейдинг форекс советниками?
Из названия конечно же понятно, что речь идет об использовании минимум двух торговых роботов на одном торговом счете. Но мало кто понимает, что это использование должно быть сбалансированным, иначе вы просто потеряете свой депозит, даже быстрее чем поймете что же произошло. Существуют, конечно отдельные элементы, предлагающие следующее:
• Чтобы делать бабло на форекс нужно как можно больше роботов, НО главный секрет это умение разделить допустимый риск на количество экспертов.
Хочу сказать, что несмотря на наивность высказывания, трейдеры, которые придерживаются подобного мнения все же имеют определенный опыт торговли на рынке и действительно не глупы. Но в этом выражении кроется критическая ошибка мышления большинства. На практике — больше, не значит лучше!
Если вы решили использовать несколько роботов и заблаговременно рассчитываете риск менеджмент — вы крассавчики, но почему вы не думаете о торговых стилях каждого робота? Ведь по сути существует несколько видов автоматических стратегий: трендовые, флетовые, математические с увеличением лота, математические без увеличения лота, скальперы и пипсовщики в утреннее, дневное, вечернее или ночное время. И естественно нельзя забывать о стратегиях среднесрочного трейдинга. Какие именно торговые системы вы применяете на своих счетах, я не возьмусь угадывать, но почти всегда неопытные парные трейдеры устанавливают десятки однотипных методов, а потом жалуются на жестокий и беспощадный рынок. Но, это же не честно 🙂
Принцип заработка на форекс при помощи парного трейдинга роботами
Основное, что вам следует запомнить: неважно, какое количество автоматических торговых систем вы используете, главное, чтобы они дополняли друг друга. То есть, если у вас есть в наличии отличный трендовый советник, то позаботьтесь о том, чтобы его работу страховал флетовый робот. Обязательно сократите риски, НО не забывайте, что там где проигрывает один советник, другой должен заработать. Не обязательно искать роботы, которые воплотят все торговые стили, так как большинство из этих стилей давно выкинуто опытными трейдерами в мусорку. Но минимум, который вы обязаны выполнить — это советники тренда и флета. В противном случае, ваши советники для парного трейдинга просто будут одновременно проигрывать или выигрывать, но толку от этого для вашего депозита — будет круглый ноль. Давайте подведем некий итог, что нужно сделать, чтобы парный трейдинг был успешным:
• 1) Вы должны торговать на одной валютной паре, иначе ваши роботы могут одновременно попасть в неблагоприятную для них рыночную фазу.
• 2) Использовать необходимо советники с разными торговыми стилями. Так например, в нашем эксперименте парного трейдинга используется 3 робота и каждый отвечает за свою нишу: fsr bot 6.0 — за трейдинг в среднесрок, где очень сложно ошибиться с направлением тренда; беспроигрышный fsr bot 8.0 — выступает в роли стабилизатора (он не способен проиграть) и зарабатывает деньги на тренде; скальпер fsr bot 9.0 — был настроен на торговлю в широком канале флета (для пары eur jpy), чтобы зарабатывать деньги во время затишья в торговле fsr bot 8.0.
• 3) В ситуации, когда вы используете советники с разными стилями снижать риски под каждый робот не приходится! Так как, в данном случае они страхуют друг друга: во время просадки одного, прибыль получает другой, для которого этот рынок благоприятен.
Для снижения рисков потери капитала в случае форс-мажора, рекомендуется изначально привести среднестатистическую доходность под наименее прибыльный эксперт, чтобы ожидаемый доход вырос по следующей формуле: прибыль наименьшего эксперта * на количество советников. В нашем случае наименьшая прибыль у fsr bot 8.0 (10% ежемесячно), значит все остальные эксперты снижают риск менеджмент до такого же показателя доходности. В результате общая прибыль должна составлять 30% при все тех же просадках, что при использовании одного эксперта.
Стратегия парного трейдинга – как заработать на корреляции валютных пар?
Для успешной торговли на Форекс необходимо самостоятельно разработать или найти в Интернете прибыльную стратегию. Однако практически все стратегии несут в себе определенные риски, поэтому каждый трейдер пытается их минимизировать и создать так называемый Грааль – торговую систему, приносящую исключительно прибыль. Несмотря на многочисленные попытки разработки такой стратегии, Грааль был создан много лет назад и успешно применяется различными хедж-фондами, страховыми компаниями и крупными банками. До недавнего времени этот метод хранился в секрете, но с появлением Интернета стал доступен широким массам. Данный метод получил название «парный трейдинг» и заключается он в одновременной торговле парами коррелируемых торговых инструментов, в качестве которых обычно выступают акции, индексы, фьючерсные контракты и опционы, но могут также применяться и валютные пары. См. также, какие существуют брокеры с торговлей CFD.
Что такое парный трейдинг?
Остановимся подробнее на определении парного трейдинга. Итак, парный трейдинг – это финансовая стратегия, в основе которой лежит феномен корреляции акций, индексов и валютных пар. В свою очередь, корреляцией называется взаимосвязь между несколькими торговыми инструментами, объединенными фундаментальными факторами, которые непосредственно влияют на валюту, стоящую в котировке. Корреляция валютных пар может быть прямой или обратной. Например, если открыть в торговом терминале два графика валютных пар EURUSD и GBPUSD и расположить их один над другим, то можно увидеть, как цена одной валютной пары буквально следует за ценой другой валютной пары. Такая корреляция называется прямой или положительной.
Примером обратной или отрицательной корреляции могут выступать валютные пары EURUSD и USDCHF. Если одна валютная пара формирует пик, то на другой можно наблюдать впадину.
Как применять парный трейдинг на практике?
Поскольку все валютные пары взаимосвязаны между собой фундаментальными факторами, то можно найти достаточно много примеров корреляции валютных пар. Однако не все они подходят для стратегии парного трейдинга. Необходимо подбирать только валютные пары с высокой степенью корреляции. В этом вам поможет сервис OANDA, при помощи которого можно подобрать валютные пары с высокой степенью корреляции.
При этом синими кружочками обозначаются валютные пары с обратной корреляцией, а красными – с прямой. Нас, прежде всего, интересуют валютные пары с корреляцией от 0,8 и выше за последний год. Определив коррелируемые валютные пары, необходимо наложить график одной валютной пары на другой при помощи специальных индикаторов, о которых мы поговорим немного позже. Теперь мы можем наблюдать, когда цены валютных пар сходятся в нулевой точке, а когда наблюдается расхождение. Суть парного трейдинга заключается в нахождении коррелируемых валютных пар или CFD-конкрактов с высокой степенью расхождения для последующей продажи более дорогой валютной пары и покупки более дешевой.
Преимущества и недостатки парного трейдинга
Главным преимуществом парного трейдинга является отсутствие большой нагрузки на депозит. Так как валютные пары являются коррелируемыми, то убытки по одной валютной паре перекрываются прибылью по другой. Даже если выйдет сильная новость, и цена двинется в одну сторону, то по второй валютной паре цена пойдет в обратную сторону, компенсировав возможные убытки. По-другому парный трейдинг также называют валютный арбитраж или стратегия хеджирования, когда одна сделка открывается в противовес другой. В результате даже мощные колебания цены незначительно отражаются на депозите. В то время как прибыль по этой стратегии является вполне ощутимой. Другим достоинством парного трейдинга является отсутствие необходимости в техническом или фундаментальном анализе. Можно сосредоточиться непосредственно на торговле, не отвлекаясь на прогнозирование хаотичного движения цен. Главное, определить максимальное расхождение коррелируемых валютных пар. В этом и заключается единственный недостаток парного трейдинга – нельзя со 100% уверенностью утверждать, насколько долго продлится расхождение коррелируемых валютных пар. Всегда существует вероятность того, что произойдет настолько сильное расхождение валютных пар, что оно может привести к потере депозита. Но и в этом случае можно застраховать себя от убытков при помощи стоп-лоссов или выставления локирующих отложенных ордеров.
Парный трейдинг – индикаторы корреляции
Для начала торговли по стратегии парного трейдинга необходимо установить специальный индикатор, который поможет наложить один график валютной пары на другой. Это нужно для того, чтобы определять на графике расхождение коррелируемых валютных пар. На различных форумах и порталах, посвященных Форекс тематике, можно встретить немало полезных индикаторов парного трейдинга, но самым простым и удобным среди них является индикатор OverLayChart. Скачав индикатор и установив его в торговый терминал MT4, необходимо открыть график валютной пары, например, EURUSD, и присоединить к нему индикатор OverLayChart. В окне настроек нужно прописать напротив параметра SubSymbol наименование коррелируемой валютной пары, в нашем примере это будет GBPUSD. По желанию можно указать цвета баров для второй валютной пары. Если в качестве второго инструмента используется валютная пара с обратной корреляцией (например, USDCHF), то напротив параметра Mirroring, что означает «отзеркаливание», следует выбрать true. В нашем примере оставляем значение параметра Mirroring – false.
Теперь на графике можно наблюдать сразу две валютных пары. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.
Скачать бесплатно индикатор: OverLayChart.zip
Существует также скрипт Correlations, который помогает находить взаимозависимые торговые инструменты, включая валютные пары и CFD-контракты. В настройках скрипта можно задать StartTime – дату, с которой скрипт будет искать коррелируемые торговые инструменты (рекомендуется брать значения за последний год), и Rank, с помощью которого можно выбрать тип коэффициента корреляции. Если напротив параметра Rank стоит false, то скрипт будет рассчитываться по коэффициенту Пирсона, характеризующему степень линейной взаимосвязи. Если поставить true, то скрипт будет производить расчет по коэффициенту Спирмена, основывающийся на нелинейной произвольной взаимосвязи. Чем ближе коэффициент корреляции к нулю, тем менее взаимозависимы между собой торговые инструменты. Нас больше интересуют те инструменты, которые имеют коэффициент корреляции, близкий к +1 или -1.
После запуска скрипта Correlations он начинает свою работу со всеми торговыми инструментами, представленными в «Обзоре рынка». Следует учитывать, что процесс работы скрипта может занять какое-то время. За ходом его работы можно наблюдать в левом верхнем углу экрана. По мере вычисления коэффициентов корреляции они будут записываться в журнал торгового терминала. В случае прерывания работы скрипта все рассчитанные данные сохранятся. По итогам работы скрипта формируется текстовый файл Correlations.txt, в котором в порядке убывания отображаются полученные результаты. Скрипт можно запускать на любом торговом инструменте. Желательно, перед запуском скрипта загрузить историю котировок по всем торговым инструментам, которые вы хотите проверить на взаимозависимость.
Скачать бесплатно скрипт: Correlations.zip
Стратегия парного трейдинга
Как же торговать по системе парного трейдинга? Для начала необходимо определиться с входами. Входить в сделки мы будем после того, как убедимся, что коррелируемые валютные пары максимально разошлись относительно друг друга. Для этого нужно отмотать график на полгода назад и посчитать, на сколько пунктов расходились валютные пары между собой. Затем следует определить среднее значение расхождения, при котором вы будете рассматривать возможные входы в сделки. Например, у вас получилось среднее расхождение, равное 80 пунктам. В результате вы будете рассматривать только те сделки, в которых наблюдается расхождение между коррелируемыми валютными парами как минимум 70-80 пунктов. Для чего это необходимо делать? Поскольку вы не знаете, насколько далеко уйдут валютные пары друг от друга, то вы не можете быть до конца уверенными, когда они вновь сойдутся, а это может иметь негативные последствия для вашего депозита, так как могут нарастать большие убытки по открытым позициям.
Определившись со средним значением расхождения, необходимо разобраться с правилами входа и выхода из позиций. Как только расхождение достигло своего максимума, нужно одновременно открыть две позиции: более дорогую валютную пару (та, что находится сверху) следует продать, а более дешевую (которая находится внизу) – купить. Тейк-профиты и стоп-лоссы в стратегии не используются. Выходить из открытых позиций будем, когда графики валютных пар пересекутся в нулевой точке. Чтобы избежать накапливания убытков в случае дальнейшего расхождения коррелируемых валютных пар, можно использовать отложенные локирующие ордера. Например, вы открыли позицию на покупку по EURUSD, а на расстоянии 100 пунктов от открытой сделки выставили отложенный ордер на продажу. Теперь, если цена зацепит отложенный ордер, величина убытков останется постоянной, куда бы не двинулась цена. То же самое необходимо сделать и по второй валютной паре – GBPUSD. На расстоянии 100 пунктов от открытой на продажу сделки следует выставить отложенный ордер на покупку. Важно вовремя разлокировать позиции, когда цена пойдет в вашем направлении.
В качестве торговых инструментов можно брать следующие валютные пары: EURUSD и GBPUSD, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD, а также любые другие валютные пары и CFD-контракты с высокой степенью корреляции. Таймфрейм можно использовать от M5 до H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем реже будут появляться сигналы, но больше будет тейк-профит. Рекомендуется использовать таймфрейм M15 или H1 в зависимости от вашей загруженности в течение дня. Также не стоит забывать о правилах мани-менеджмента. Суммарный лот всех открытых позиций не должен составлять более 10% от вашего депозита.
На практике стратегия парного трейдинга показывает потрясающие результаты, но первое время достаточно сложно привыкнуть к работе индикаторов, поэтому сначала необходимо потренироваться на демо-счете, прежде чем запускать систему на реальный счет. Помните, что данный метод не имеет четких правил, входы в сделки определяются на глаз и не должны противоречить здравому смыслу. Надеемся, что наши советы помогут вам разработать прибыльную стратегию. Возможно, вы найдете или разработаете сами более удачные индикаторы, которые помогут вам достичь успехов на Форекс. Желаем вам профитных сделок!
Стратегия парный трейдинг
Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про парный трейдинг, что это такое, и в чем его преимущества. Наверняка вы уже знаете, что для того чтобы зарабатывать на бирже, нужно постараться как можно больше сократить риски. При этом, стоит также учитывать правила мани-менеджмента, в противном случае даже 2-3 неудачные сделки могут лишить вас всей прибыли.
Парный трейдинг зародился много лет назад, изначально его использовали банки, крупные инвесторы и хедж-фонды для защиты себя от рисков. Некоторое время спустя, благодаря появлению Интернета, парный трейдинг стал известен и мелким спекулянтам.
Особенности парного трейдинга
Парный трейдинг подразумевает торговлю сразу на двух активах, на которых создаются разнонаправленные ордера. Главное предназначение данной системы заключается в страховании от рисков. В случае если ордера на одном активе будут приносить убытки, на втором они будут приносить прибыль.
На первый взгляд все достаточно просто, но на самом деле все далеко не так. Самое сложное в парном трейдинге – это правильно выбрать активы, на которых будут открываться ордера. Для парного трейдинга должны быть выбранны такие активы, которые коррелируют между собой. Корреляция может быть прямой или зеркальной. Прямая корреляция – это повторение движения цены. На следующем фото вы можете увидеть пример прямой корреляции.
4,0,1,0,0
Зеркальная – это полностью противоположные движения цен на двух активах. Более подробную информацию про зеркальные пары вы можете найти тут. Как выглядит зеркальная корреляция, вы можете увидеть на следующей картинке.
Определить корреляцию между активами можно при помощи специальных вычислений, но вряд ли в наш современный век технологий это является целесообразным. Сегодня для этих целей существует масса различных инструментов, которые делают все необходимые расчеты самостоятельно. Ярким примером является индикатор iCorrelationTable, скачать который вы можете по ссылке, расположенной ниже.
Для парного трейдинга лучше всего выбрать такие активы, корреляция которых максимально приближена к значению +1 или -1. Хочу также отметить, что корреляция постоянно меняется, поэтому перед использованием определенных активов для торговли, нужно провести перерасчет коэффициента.
8,1,0,0,0
Торговать по такой схеме можно сразу на нескольких активах. Лучше всего связывать пары из разных групп, например, хорошая корреляция наблюдается между нефтью и парой доллар/рубль.
Индикатор для парного трейдинга
После выбора активов, на которых вы планируете вести торги, рекомендую вам также установить индикатор OverLayChart. Скачать данный индикатор вы можете тут. OverLayChart будет отображать графики двух валютных пар в одном окне. Главная задача трейдера – выявить максимальное расхождение между графиками и создать две разнонаправленные сделки на двух активах.
Для использования индикатора OverLayChart, нужно провести несложную его настройку:
- В строке SubSymbol указываем второй актив.
- Если вы используете зеркальные валютные пары, тогда в строке Mirroring вам нужно указать значение True. Если выбранные вами активы обладают прямой корреляцией, тогда указываем значение False.
После установки индикатора у вас на графике должны появиться сразу два графика выбранных вами активов, что значительно облегчит вашу работу.
Правила торговли по парному трейдингу
Правила торговли достаточно просты. Трейдеру нужно найти максимальное расхождение между активами и создать ордера. Чтобы выявить максимальное расхождение, нужно провести анализ графиков за последний год. Вы должны выявить среднее значение расхождений за последний год.
12,0,0,1,0
Входить в рынок стоит тогда, когда расхождение достигнет среднего значения, полученного из расчетов. На одном активе рекомендуется открыть сделку на покупку, а на другом – на продажу.
Что касается защитных ордеров, то здесь нет никаких жестких требований. Сократить риски можно если на расстоянии 80-100 пунктов от открытия ордера установить отложенную сделку в другую сторону. Таким образом если даже цены пойдет не в ту сторону, вы сможете ограничить убытки, то есть произойдет локирование позиции.
Если вы решили использовать отложенные ордера, помните о том, что если цена двинется в нужном для вас направлении, их нужно будет удалить. Закрытие ордеров рекомендуется осуществлять в момент пересечения двух графиков используемых вами активов.
Как вы могли заметить, парный трейдинг – это несложная торговая стратегия, но которая дает потрясающие результаты.
17,0,0,0,1
Для торговли можно использовать любые временные интервалы, но лучше всего отдавать предпочтение более длинным тайм-фреймам, так как на них наблюдается гораздо меньше шумов.
Как использовать в торговле Парный трейдинг
Что такое парный трейдинг?
Парный трейдинг (Pairs Trading) – это нейтральная стратегия, которая основана на поиске корреляции цен между парой финансовых активов. Парный трейдинг позволяет не только диверсифицировать активы, но и вести параллельную торговлю двумя и более активами, идущих в противовес. Стратегия может применяться как на фондовых и товарно-сырьевых, так и на валютных рынках.
Впервые парный трейдинг был использован еще в середине прошлого столетия, но до недавнего времени оставался относительной «тайной» профессионалов и был окончательно раскрыт широкой общественности лишь с наступлением эры интернета.
Некоторые присваивают идею зарождения стратегии математикам на Уолл Стритт работавшими на Morgan Stanley & Co. Программисты Джерри Бембергер, Дэвид Шоу и трейдер Нунзио Тартали изучали автоматическую торговлю на основе парного трейдинга и разработали собственную систему, которая принесла 50 млн долларов за первый год работу в 1987. Но в следующие годы их система принесла убыток.
Сразу скажу, что парная торговля — это достаточно сложная схема работы, и не стоит доверять утверждающим, что освоили все ее тонкости.
Суть парного трейдинга
Парный трейдинг основан на связанных активах, которые имеют одинаковые зависимости или основу, к примеру цена на нефть и стоимость акций нефтянных компаний. При падении котировок на конкретный товар стоимость привязанных к ним акций может падать непропорционально, т.е. припадении цены на нефть, по каким то причинам акции нефтяных компаний могут расти в краткосрочном периоде. Именно на таких феноменах строится стратегия парного трейдинга.
Пример: Существуют акции двух нефтяных компаний, цены на которые практически все время движутся, как нитка с иголкой. Однако в некоторые моменты каждый из этих графиков начинает жить совершенно самостоятельной жизнью. Предполагая, что в ближайшее время взаимосвязь восстановится, трейдер осуществляет одновременно короткую продажу переоцененного актива и приобретает подешевевший.
Главный риск состоит в том, что корреляция может и не восстановится. В остальных случаях игрок остается с прибылью или как минимум при своих.
Данная стратегия называется нейтральной в связи с тем, что здесь выигрыши и потери не зависят от общего положения дел на рынке.
Имея два коррелирующих между собой актива, игрок открывает по одному из них короткую позицию, а по второму – длинную.
Благодаря такому подходу даже в случае крайне неблагоприятной конъюнктуры трейдер минимизирует потери на продолжительной дистанции прибылями на коротких отрезках и наоборот.
Как уже было сказано, для торговли методом парного трейдинга требуется устойчивая корреляция цен между двумя активами. В случае с фондовыми и товарно-сырьевыми рынками она обычно возникает между акциями компаний, работающих в одной отрасли, но это не обязательное условие.
Момент нарушения такой взаимосвязи называется спрэдом.
Корреляция бывает прямой и обратной. В первом случае цена одного актива буквально повторяет все движения цены другого. При обратной корреляции графики выглядят зеркально.
Как найти коррелирующие акции
Сделать это можно как с помощью фундаментального, так и с помощью технического анализа. Последнее несколько проще. Здесь достаточно изучить историю колебаний нескольких активов для того, чтобы выявить их схожесть.
Для того, чтобы упростить себе задачу, желательно искать ценные бумаги в одной и той же отрасли. В первую очередь, рекомендуется обратить внимание на индексы. К примеру, S&P 500 и Dow Jones Utilities Average достаточно неплохо коррелируют друг с другом. Соответственно, акции всех компаний, которые будут входить в эти индексы, будут также коррелировать в той или иной мере:
Как работать с парой
Здесь представлена пара GM и FORD. Это акции американских производителей авто, и они часто коррелируют между собой. На графике можно видеть кривую соотношения стоимости акций компаний Ford и General Motors за неделю.
Нас интересует положение этой кривой по отношению к линиям отклонения. В частности, белая прямая, которая находится посередине означает среднее соотношение. Желтая и красная являются первым и вторым стандартным отклонением.
Для того, чтобы использовать парный трейдинг, необходимо дождаться момента, когда кривая достигнет первого или второго отклонения. В этой ситуации можно предположить, что в скором времени, акции начнут сближаться друг с другом в цене для достижения баланса (белой линии).
Что касается объема сделки, он должен быть в соотношение 5% в одну акцию и 5% в другую. Естественно, в такой торговле есть и свои определенные риски. Поэтому необходимо определиться с размером ограничительного приказа.
На скриншоте пример парного трейдинга с акциями Coca-Cola и Pepsi.
Парный трейдинг в опционах
Трейдеры опционов используют два вида контрактов – Колл и Пут. Первый покупается тогда, когда ожидается рост стоимости базового актива. Второй, соответственно, приобретается в случае, если стоимость актива снижается.
Использование опционов может заключаться в продаже CALL (обязательство продавца скинуть акции в определенный договором момент по заданной цене) на участника пары, вырвавшегося вперед, и PUT (обязательство выкупить акции) на отстающего участника. При завершении раскорреляции трейдер сможет забрать прибыль с одной или обеих позиций.
Принципы парного трейдинга
Каких-то четко определенных правил торговли по парному трейдингу не существует. Вход на рынок происходит в момент раскорреляции пары. Естественно, каждый игрок проводит дополнительный анализ, чтобы не заключить сделку против тенденции. В качестве вспомогательного инструмента обычно применяется скользящая средняя, построенная относительно спрэда.
Данная стратегия относится к среднесрочным, поэтому отслеживать ситуацию на графике раз в два-три часа обычно вполне достаточно.
Торговля на валютном рынке обычно не предполагает установки ордеров Stop loss и Take profit, но в целом новичкам стоит использовать перестраховку. Выход из позиции рекомендуется производить при получении сигнала о восстановлении корреляции.
Трейдер имеет возможность выбирать из нескольких способов сопровождения сделок, поэтому парный трейдинг считается гибкой стратегией торговли. Рассмотрим наиболее популярные модели поведения.
В первом случае трейдер открывает на обоих участниках пары позиции в разные стороны. В зависимости от развития событий он может получить плюс на одной сделке при нуле на второй, закрыть обе в плюс или получить везде минус по причине продолжения раскорреляции.
Если случился последний вариант, можно или просто дождаться восстановления взаимосвязи и закрыть позиции, зафиксировав убытки, или разбавить открытые сделки, дополнительно войдя в рынок с тем же объемом.
Вторая модель подразумевает открытие сделки только по одному из активов пары. Здесь всегда существует риск не угадать как с объектом, так и с моментом входа, поэтому новичкам эту стратегию лучше не применять.
Помимо работы на валютных и фондовых рынках, парный трейдинг также может быть использован при торговле фьючерсами и опционами. В первом случае он представляет собой арбитраж между денежной позицией и контрактом в определенном индексе.
Когда фьючерс обгоняет деньги, можно попытаться получить прибыль, открыв длинную позицию по нему и короткую – по акции, которая отслеживает индекс.
Следует отметить, что расхождения здесь в большинстве случаев очень узки, поэтому на выигрыш могут рассчитывать только «быстрые» трейдеры, работающие над этим целенаправленно.
OverLayChart – индикатор для парного трейдинга
С учетом того, что этот метод достаточно популярен в среде трейдеров, не обошлось без появления всевозможных индикаторов, которые существенно облегчают работу. OverLayChart разработан специально для MT4 и позволяет накладывать один график на другой.
- Принцип работы этого индикатора достаточно прост – он накладывает один график на другой, что существенно упрощает поиск расхождений между коррелирующими активами. У этого индикатора есть достаточно простые настройки. Основная – SubSymbol и выводит нужный второй инструмент на график.
Есть также специальные скрипты, вроде Correlations, которые самостоятельно отыскивают коррелирующие инструменты на графике. Онлайн-платформа TradingView позволяет выводить два актива в одном окне вообще без каких-либо индикаторов. Это существенно упрощает работу трейдера.
Простая стратегия Парного трейдинга
Стратегия парного трейдинга
Пожалуй, самой простой стратегией парного трейдинга является вариант поиска коррелирующих инструментов вручную. Как только такие акции обнаружены, необходимо отслеживать расхождения по ним. С помощью истории котировок можно определить, на какое расстояние эти два актива максимально удалялись друг от друга в прошлом. Такая информация может оказаться крайне полезной.
После того, как максимальное значение определено, можно высчитать средний показатель расхождений. С его помощью принимаются основные торговые решения по данной системе. Предположим, что этот показатель составляет 50 пунктов. То есть для большей уверенности следует рассматривать только те варианты, когда цены между активами расходятся между собой на 50 пунктов и выше.
Как только условия входа выполнены, открывается две сделки одновременно. Тот актив, по которому рост цены опережает, продается. Более дешевая акция покупается. Закрытие позиций по этой системе осуществляется вручную, как только цены пересекутся между собой.
С практической точки зрения, такая стратегия Парного трейдинга очень полезна. При относительно невысоких рисках (которые, кстати, можно существенно снизить за счет управления капиталом и рисками), она показывает хорошую доходность.
Единственный момент, на который мы хотели бы обратить внимание – здесь нет четких уровней для входов. Позиции открываются практически на глаз. По тому же принципу осуществляется и закрытие позиций.
Конечно, это далеко не единственная стратегия Парного трейдинга. Есть куда более сложные с различными алгоритмами и формулами. Но в целом, даже такая методика позволяет получать неплохую прибыль от коррелирующих активов.
Заключение
На каждом рынке, будь он валютным, фондовым или товарно-сырьевым, время от времени происходят волнения, которые серьезно бьют по позициям слабых и средних игроков. Если для больших компаний эти форс-мажоры, как правило, являются только крупной неприятностью, то для остальных они могут стать настоящим крахом.
Использование нейтральных стратегий, к которым относится и парный трейдинг, позволяет работать при любых рыночных условиях.
При этом важно помнить о том, что данный метод торговли отнюдь не является каким-то чудо-средством, помогающим всегда получать прибыль. Как бы тщательно ни подбирались пары активов, взаимосвязь между ними может оборваться когда угодно. Обстоятельства, ставшие причиной
того, что спрэд перестанет сходиться, могут быть самыми разными и даже невероятными, поэтому просчитать их до конца нереально. Нужно не только в полной мере осознавать все возможные риски, а и иметь четкий план действий при различных сценариях развития событий.
В остальном, это действительно мощный инструмент, с помощью которого реально достигать впечатляющих результатов. Опытные игроки наверняка найдут немало интересных возможностей при использовании идей парного трейдинга в других торговых стратегиях.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Стратегия Парный трейдинг
Уже не раз говорилось о том, что успех в торговле обусловлен не столько алгоритмом используемой стратегии, сколько умением трейдера минимизировать убытки. Несмотря на это, большинство торговцев склонны искать некий «Грааль», сулящий множество профитных сделок.
Но часто бывает так, что две или три отрицательные позиции сводят всю прибыль на «нет» только потому, что трейдер не соблюдает правила мани-менеджмента и не умеет минимизировать риски. Среди систем, позволяющих застраховать себя от неудачи на Forex, можно назвать стратегию Парный трейдинг.
Не секрет, что эти рыночные игроки очень хорошо умеют минимизировать свои убытки. Широкому кругу трейдеров метод стал доступен только благодаря появлению Интернета.
Суть стратегии Парный трейдинг
Система Парный трейдинг основана на одновременной торговле двумя валютными инструментами, причём сделки по ним открываются разнонаправленные. Делается это для того, чтобы подстраховаться. Если итог торговли по одной паре будет убыточным, то работа по второму активу будет прибыльной.
Казалось бы, всё просто, однако это не так. Главная сложность состоит в выборе подходящих валютных инструментов. Это не происходит случайным образом, совсем наоборот, применяться могут только пары, отвечающие определённому условию. Что это за условие?
Речь идёт о так называемой корреляции — взаимосвязи между несколькими валютными парами, которые чаще всего объединены за счёт фундаментальных или иных данных. Корреляция бывает прямой или обратной. В первом случае, если совместить две пары, будет видно, что их графики практически повторяют друг друга:
Рассчитать корреляцию инструментов можно по специальным формулам, однако, вряд ли кто-то станет делать это вручную в наш век высоких технологий. Для удобства разработаны соответствующие индикаторы, позволяющие быстро получить значение этой переменной для разных валютных пар.
Например, для этой цели подойдёт индикатор iCorrelationTable, который Вы можете скачать немного ниже. Лучше всего выбирать те инструменты, корреляция которых стремится к +1 или -1. Нужно сказать, что эта величина не постоянна, поэтому каждый раз перед тем, как принимать решение о выборе пары, нужно рассчитывать коэффициент заново.
При торговле по Парному трейдингу совершенно не обязательно привязываться исключительно к одному виду активов. Гораздо лучше будет связывать инструменты из разных групп, например, хорошую корреляцию демонстрирует нефть и пара USDRUB. Валютными парами с высокой корреляцией являются EURUSD и GBPUSD, EURUSD и USDCHF, AUDUSD и NZDUSD, EURAUD и EURNZD.
OverLayChart и iCorrelationTable можно скачать здесь:
Дополнительный индикатор для Парного трейдинга
После того, как были выбраны две пары, коррелирующие друг с другом, следует установить ещё один индикатор – OverLayChart. Он позволяет разместить графики обеих пар на одном экране, чтобы легче было находить отклонение. Как уже говорилось, суть метода сводится к поиску момента максимального расхождения между графиками и открытии разнонаправленных сделок.
Настройка индикатора проста. В поле SubSymbol указывается основная валютная пара:
- Если для работы берётся пара с обратной корреляцией, то следует также указать значение true для параметра Mirorring;
- Если корреляция прямая, этот параметр следует оставить false.
После установки индикатора, на экране станут отображаться графики сразу двух валютных пар, что позволит быстро находить условия для открытия позиции.
Обзоры еще двух качественных торговых систем:
Правила торговли по парному трейдингу
Правила торговли по стратегии Парного трейдинга довольно просты. Вход в позицию осуществляется в тот момент, когда коррелируемые активы максимально расходятся. Чтобы понять, какое расхождение считать максимальным, рекомендуется проследить, на какое количество пунктов максимально они расходились в течение, скажем, полугода.
После этого следует рассчитать среднее максимальное отклонение, чтобы определиться с тем, когда нужно открывать позицию. Вход в рынок осуществляется тогда, когда отклонение в пунктах достигло среднего значения, отмеченного за указанный период. Пару, находящуюся сверху, нужно продавать, а ту, что находится снизу, покупать.
Что касается выставления защитных ордеров по системе Парный трейдинг, то здесь нет однозначных рекомендаций. Минимизировать убытки можно, например, если на расстоянии 80-100 пп. от открытой позиции установить отложенный ордер с противоположным направлением. В этом случае, если цена двинется не в ту сторону, то хотя бы величина убытков будет постоянной, перестанет расти (локирование позиции).
При работе с отложенными ордерами важно удалять их, когда цена идёт в нужном нам направлении. Размер тейк-профита также определить непросто, поэтому для выхода из позиции рекомендуется отслеживать графики обеих валютных пар. Как только они пересекутся, сделки следует закрывать.
Как видно, стратегия Парный трейдинг относительно проста, но при этом она даёт потрясающие результаты на практике. В принципе, для торговли подойдут любые таймфреймы, но стоит помнить, что на старших ТФ гораздо меньше рыночного шума, следовательно, значительно уменьшается вероятность появления ложных сигналов.
Сначала работа сразу с двумя валютными парами может показаться слишком сложной, но со временем и отработкой навыка на демо-счёте, она становится такой же обычной, как и при использовании любой другой стратегии.
Описание небезызвестной системы Тень кукла
Обзор скальперской стратегии Doske Scalping для рынка Форекс
Обзор скальперской стратегии Press Mod, использующей несколько индикаторов
© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены
Парный трейдинг | Стратегия торговли
Рамки стратегии «Парный трейдинг» очень размыты.В контексте этой статьи мы рассмотрим способ торговли, основанный на спреде, как разнице цен между инструментами, входящими в пару. Разница будет вычислять по формуле: сумма лонговых позиций минус сумма шортовых. Или просто, сумма цен всех инструментов, но шортовые цены берутся со знаком минус.
Пара SBRF-SBPR
Фьючерсы на акции Сбербанка и Сбербанк привилегированный. Отличная пара для работы с небольшим депозитом. Её особенностью является то, что она значительное время находится в узком боковике, 250 пунктов, затем выстреливает на 600-800 пунктов и снова боковик, затем обратный выстрел. Гарантийное обеспечение (ГО) на пару – 2500 рублей.
Дневной график спреда пары SBRF-SBPR:
Двухчасовой тайм фрейм:
Есть две стратегии для работы с этой пары.
Первая стратегия
«Инвестор» дожидается, когда спред опуститься ниже 1640 пунктов и входит в позицию SBRF- лонг, SBPR – шорт.
Количество пар на вход не менее 25% от счёта, уровни усреднения -50, -100 и +50 и +100, с таким расчётом, чтобы добрать ещё 25% средств.
Минимальная прибыль 200-250 пунктов на лот.
После достижения спредом уровня 2200 пунктов, переворачиваем пару т.е. SBRF- шорт, SBPR –лонг.
Полный цикл длится 5-6 недель, прогноз доходности 60-80% годовых.
Вторая стратегия
Скальперская. Желательно работать на двух счетах в зеркальном режиме.
В отличии от первого варианта здесь используется по максимуму небольшое колебание спреда в продолжительный период между резкими движениями.
Вход по пробою уровня, когда текущая цена будет меньше минимума за 10 предыдущих баров, тайм фрейм 1- 10 минут.
Минимальная прибыль 5-12 рублей на лот. Усреднения только в отрицательной зоне -25, -50 и -80 в 1 раз. Количество пар на вход 3% от счёта, ГО на сделку не более 30% от счёта.
Таким образом, счёт будет работать в период небольшого колебания спреда в 200 пунктов и в момент пробоя в его сторону. В случае пробоя против пары, вы должны будете самостоятельно усреднить позицию, при достижении максимальной просадки увеличив позицию в два раза. Тем самым вы сможете быстро выйти с небольшой прибылью из убыточной сделки и продолжить торговлю в узком коридоре.
Пара GAZR-LKOH
Фьючерсы на акции Газпрома и Лукойла. Пара представлена в одном секторе экономики – нефть и газ (за вас, за нас �� ) Лучше работать с этой парой начиная от 400 т.р. на счёте. Её особенностью является то, что Газпром периодически используется как «политическая дубинка для разборки с друзьями соседями», что отражается на котировках его акций. В паре в этот момент происходит сильный выброс спреда в отрицательную область. В такие моменты лучше всего дожидаться локальных минимумов, заходить в позицию GAZR лонг, LKOH шорт и дожидаться прибыли в 1500 2500 пунктов на лот. ГО на пару 6000 рублей.
В отличие от сбербанков, спред в этой паре двигается в коридоре +2500 -1500 пунктов. Спред постоянно находится в движении и нет длительно флэта на максимумах, минимумах.
Инвесторская стратегия отлично подходит для этой пары, за счёт большей амплитуды и скорости колебаний, можно с лёгкостью зарабатывать от 40% в каждой сделке. Если вы предпочитаете короткие сделки, то уровень прибыли нужно установить в районе 25-40 пунктов на лот. Усреднения +25 в 1 раз и -50,-100, -200 в 2 раза. ГО на сделку 45% от счёта.
Вывод позиции в прибыль
Так бывает, что спред в паре, против ваших ожиданий, своим движением только увеличивает убытки на вашем счёте, а резерв на усреднения давно закончен.
Что делать? Всегда есть несколько вариантов на выбор:
- Зафиксировать убытки и начать всё заново.
- Ждать возврата спреда к целевым значениям. Если это был случайный выход из коридора, то возврат должен произойти за короткий промежуток времени и крайне желательно такую просадку усреднять, т.к. это принесёт хорошую дополнительную прибыль.
- И вариант требующий понимания ситуации с инструментами в паре – это разбить пару, закрыв полностью или частично одну из ног и, возможно увеличив количество лотов на другой стороне.
Для того что бы делать осознанный выбор давайте вернёмся к основам парного трейдинга и посмотрим откуда берётся прибыль или убытки по паре
Прибыль в позиции возникает ввиду того, что доход по одной стороне паре превышает убытки по другой.
Исходя из этого, у нас появляются шесть вариантов развития событий, для простоты далее будем рассматривать пару из двух инструментов.
Итак, у нас есть пара Газпром Лукойл, фьючерс Газа в лонг, Лукойла в шорт.
Позиция в прибыли если:
- Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Газпрома растёт, Лукойла падает. Т.е. обе стороны в паре прибыльные и совокупная прибыль позиции очень быстро растёт.
- Рынок растёт. Стоимость Газпрома растёт быстрее, чем Лукойла. И совокупная прибыль образуется за счёт того что доход по газу больше убытков по Лукойлу.
- Рынок падает. Стоимость Газпрома падет медленнее, чем цена Лукойла. Шортовый фьючерс, приносит больше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.
Позиция в убытке если:
- Разнонаправленное движение на рынке. Стоимость Лукойла растёт, Газпрома падает. Т.е. обе стороны в паре убыточные, т.к. Шорт растёт, а Лонг падает в цене. Совокупный убыток в позиции очень быстро растёт. Самая тяжёлая ситуация.
- Рынок растёт. Стоимость Лукойла растёт быстрее, чем Газпрома. И совокупный убыток образуется за счёт того что доход по газу меньше убытков по Лукойлу.
- Рынок падает. Стоимость Лукойла падет медленнее, чем цена Газпрома. Шортовый фьючерс, приносит меньше прибыли, чем убытки по лонг позиции Газпрома.
Особенно серьёзно нужно отнестись к первым вариантам в прибыли и убытках, т.к. если это не кратковременный выброс, то возможно пара переходит на новый коридор движения спреда. Поэтому, если нет средств на усреднение, то лучше закрыть убыточную сделку. Если средства есть, то дождитесь максимального падения и усредняетесь «на всё». П осле чего выходите по минимальной прибыли.
В случае однонаправленного движения рынка, но против вашей позиции, мы рекомендуем либо «пересидеть» просадку. Если нет такого желания или просадка счёта превысила максимально допустимые вами риски:
- Проанализируйте инструменты в паре и на основе предсказания их движения решите, закрывать ли прибыльную сторону. Тем самым вы ждёте уменьшения убытков по оставшейся стороне, и как только совокупная прибыль поднимется до вашего уровня, закрываете остаток позиции.
- Либо вы закрываете убыточную сторону и ждёте увеличения прибыли по оставшейся части позиции. Можно также дополнительно увеличить количество лотов в оставшейся «ноге пары» что бы быстрее выйти на заданный уровень прибыли или безубыток. Кроме вывода в плюс, этот метод позволяет фактически удваивать прибыль от сделки, если в ручном режиме вначале на уровнях близких к максимальным, закрывать по прибыли одну сторону, а затем дожидаться прибыли по другой стороне пары. Что бы делать это в автоматическом режиме, используйте группировку инструментов в паре. Разбив разные инструменты на разные группы и усредняя их отдельно друг от друга, возможно, значительно снизить риск просадки в позиции и ускорить выход в прибыль.
Парный трейдинг на Форекс. Стратегии парного трейдинга с использованием советников
Парный трейдинг, еще называют валютным арбитражем. Как и многие инструменты рынка, парный трейдинг зависит от слаженной работы всех систем.
Парный трейдинг на Форекс. Преимущества и тонкости работы
Если разбирать его подробно, но все-таки доступно для понимания, то проще выражаться на языке математики. Здесь все зависит от уровня корреляции. Если одна пара движется вверх, то и вторая движется в том же направлении. Соответственно, так же происходит и при движении одной из пар в обратную сторону. Чем выше показатель корреляции, тем точнее вторая валюта повторяет движения первой .
Есть валютные пары, в которых корреляция прямая, то есть на графике движение показано в одном направлении. А есть корреляции обратные. На графике пары расходятся в разные стороны. Чаще всего вместе ходят такие пары, как EUR/USD или GBR/USD. Порознь движутся пары GBR/EUR и GBR/JPN.
РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД
Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$
Но пары иногда все равно не сходятся в движениях. Это связано, прежде всего с волновыми колебаниями на рынке. Так что расхождения – дело вполне обычное. Так, EUR/USD будет выше GBR/USD или наоборот. Для того чтобы показать ситуацию и наглядно ее оценить, стоит использовать индикаторы. С их помощью можно и уровень корреляции просчитать и наложить, например, для сравнения два графика, один на другой.
Ордера можно будет спокойно открывать, как только расхождение станет заметным. То есть, достигнет определенной величины. Продавать нужно будет ту валютную пару, которая по графику будет стоять выше. Нижняя пара при этом покупается. Фиксировать прибыль можно будет тогда, когда пары на графике пересекутся. Они должны сойтись в нулевой точке.
Видео. Подробно о системе парного Форекс трейдинга
Парный трейдинг, как любой другой способ торговли, имеет свои достоинства и недостатки. Из плюсов можно отметить абсолютную безразличность к ситуации на рынке. Вам вовсе не нужно первым узнавать, что же там творится в данный момент. Ордера, которые были открыты. Друг друга и так хеджируют. А значит, от колебания курсов ничего не зависит. По крайней мере, суматохи с депозитом точно не будет.
Пример торговли по парному трейдингу
Разберем простой пример . После новости о смене курса пара EUR/USD быстро идет вниз. Но следом за ней идет и вторая пара GBR/USD. С одной парой вы априори получаете доход, с другой – проигрыш. Но доход на трейде – это сумма двух ордеров. Получается, например, потеряв 100 пунктов, Вы получили 150 пунктов прибыли. То есть профит составляет 50 пунктов.
Но недостатки у парного трейдинга тоже есть . Например, невозможно предсказать размер расхождения между парами. Когда пары расходятся, открываются два ордера. Открываются они в надежде на скорейшее сближение.
ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:
Основное преимущество в то, что большая часть депозита разгружается. Независимо от того, в какую сторону меняется рынок. Все парные сделки уравновешиваются друг другом. И все непредсказуемые ситуации нивелируются, то есть, сглаживаются. А прибыль наоборот растет. И может быть весьма значительной.
Для входа в сделку нужно определить максимально возможное расхождение графиков. И самое приятное, что здесь не нужно ориентироваться на направление рынка или тренда. Чтобы торговля шла успешно, нужно только четко следовать простым правилам управления капиталом. О них мы уже писали в отельной статье. Важно не перегружать свой депозит и совершать открытие и закрытие сделок вовремя.
По опыту профессиональных трейдеров можно судить о том, что парный трейдинг легко применим. Освоить его могут даже новички. Его преимущества быстро усваиваются. А при использовании парных стратегий многослойных создаются пакеты инструментов, которые нейтральны и при этом прибыльны.
Преимущества парного, арбитражного трейдинга на Forex
Арбитражная торговля в последнее время заменила на финансовых рынках все прочие стратегии. Стабильности от рынка валют ждать не приходится. Валютные пары хаотичны по своей природе и ведут себя в рынке соответственно. На них влияет множество факторов. Охватить их в полном объеме невозможно, даже если вы профессиональный трейдер. Как результат, отсутствие прибыли там, где еще вчера можно было сорвать приличный куш.
Если ситуация настолько нестабильна, то стратегии нужно менять. И использовать преимущественно те, которые обеспечат прибыль при любом раскладе. И одной из таких стратегий, как раз является арбитражная парная торговля на Форекс.
Арбитраж выстаивается на работе по 2-м инструментам, с двумя разнонаправленными сделками. Это исключает риски.
Парный трейдинг можно использовать в разных модификациях:
- классического, или стандартного межрыночного арбитража;
- далее, календарный арбитраж, он же математический;
- индексный арбитраж;
- или парный трейдинг в чистом виде;
Что касается классического арбитражного трейдинга, то здесь сделки заключаются по одному единому инструменту, но уже на различных рынках или площадках.
Валютный, парный трейдинг предполагает создание сделок на одной паре валют, но у разных брокеров. Это применимо, если котировки разных брокеров различаются.
Математический арбитраж, предполагает заключение сделок непосредственно по фьючерсным контрактам. Они заключаются на один и тот же актив базы, но с текущим и последующим сроком экспирации в торговле.
Индексный арбитраж на Форексе, предполагает торговлю фьючерсными контрактами на индекс, при этом противопоставляется он корзине акций, которая и формирует этот индекс.
Первые три типа трейдинга, применяются на валютном рынке. Но применение их связано с рядом трудностей. Да и прибыль будет хоть и постоянной, но невысокой.
Самый лучший и выгодный вариант арбитража – это как раз парный трейдинг как таковой. Такая стратегия предусматривает работу одновременно на коррелирующих парных валютах. Эти пары строятся на котировках, меняющихся взаимосвязано. Их графики, как мы уже выяснили, точно пошагово следуют друг за другом.
Но для еще большей минимизации рисков можно использовать роботов. Торговля с помощью арбитража на Форекс по такому методу и так помогает свести на нет риски. Но получать стабильную прибыль хочется независимо от изменений ситуации на рынке. Можно автоматизировать систему с помощью специальных средств.
Если грамотно подобрать советник Форекс, то и прибыль можно начать получать неограниченную. Причем стабильно. Но робот обычный не подойдет. Ведь он только некоторое время эффективен, пока рынок соответствует тем параметрам, которые были загружены при старте. А как только условия рынка меняются, пусть даже незначительно, робот начинает работать не на благо трейдера. Он фактически его разоряет. И делает это довольно быстро.
В стратегию самого парного трейдинга заложены принципы, благодаря которым советник будет одинаково эффективно проявляться при любых условиях. Такими качествами, например, обладает популярный советник, предназначенный для парного трейдинга Octopus Arbitrage. Такой советник работает полностью автоматически. Он рассчитан на стабильную прибыль на высоком уровне. В среднем она будет составлять до 30% ежемесячно.
В алгоритме робота Octopus Arbitrage прописаны принципы торговли. Которые впрочем, не противоречат правилам брокеров. Что дает возможность трейдеру, спокойно пользоваться роботом для извлечения прибыли в торгах на валютном рынке.
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!
Депозит можно размещать для начала небольшой. Вполне достаточно 300 долларов. Причем, важно отметить: даже если у вас нестабильная связь и постоянны разрывы. Это не отражается на работе робота и на прибыли. Он продолжает торговать в любых условиях. Риск и собственные усилия минимальны, а прибыль растет буквально как на дрожжах.
Парный трейдинг. Настройка и использование советника (робота) R9Dх
Парный трейдинг для Форекс
Идеальная стратегия — та, которая позволяет трейдеру зарабатывать деньги на любом рынке независимо от того, падает сейчас цена или растет. Такие торговые системы называются арбитражными. Существует истинный арбитраж и статистический. И если первый доступен подавляющему меньшинству, то со вторым может разобраться каждый трейдер.
Парный трейдинг — это стратегия статистического арбитража, применяя которую трейдер открывает сделки одновременно по двум финансовым инструментам. Валютные пары находятся в определенной взаимосвязи между собой. Как ее определить и что для этого нужно — об этом и поговорим в статье.
Что такое парный трейдинг
Парный трейдинг — это торговля двумя коррелирующими между собой валютными парами и заработок на разнице курсов в момент расхождения цен инструментов. Какие пары можно назвать коррелирующими?
Коррелирующие валютные пары — это такие финансовые инструменты, которые двигаются сонаправленно. Например, если одна пара растет, вторая также в это время показывает рост. Когда одна начинает падать, цена второй также снижается. На практике таких идеальных взаимосвязей не существует. Иногда пары начинают двигаться асинхронно. Вовремя выявить момент расхождения и войти в рынок — задача трейдера.
Идея стратегии парного трейдинга основана на статистических данных. В ее основе лежит утверждение — если цены финансовых инструментов двигались по определенным законам в прошлом, в будущем их ожидает та же участь. То есть, если временно курс коррелирующих пар расходится, через определенный период цены снова будут двигаться синхронно.
Пример корреляции валютных пар показан на изображении ниже на базе платформы брокера Альпари. Графики инструментов евро-доллар и фунт-доллар двигаются одинаково.
Вид корреляции, когда пары двигаются в одном направлении, называется прямой. Существует и другой тип корреляции с обратной зависимостью финансовых инструментов друг от друга. В этом случае когда курс одной валютной пары растет, стоимость другой падает. Такая корреляция называется обратной. Пример такой зависимости смотрите на рисунке ниже. График пары доллар-франк является зеркальным отображением графика пары евро-доллар.
Инструменты для поиска коррелирующих валютных пар
Определить, какие пары коррелируют друг с другом в данный момент, можно двумя способами — с помощью индикаторов корреляции или специального онлайн-сервиса.
Индикаторы корреляции по-разному отображают информацию. Одни накладывают два графика на один экран, другие выводят информационное табло, в котором можно увидеть, какие финансовые инструменты коррелируют между собой сейчас. Удобнее пользоваться первым типом индикаторов. Так вы быстрее увидите, когда произошло расхождение между ценами, и сможете вовремя войти в рынок по стратегии Парный трейдинг.
Также существуют онлайн-сервисы. Они просты в эксплуатации. Для анализа вам нужно выбрать валютную пару, указать промежуток времени и количество периодов для расчета. Программа сама сделает нужные расчеты и выдаст вам список пар, с которыми коррелирует выбранный финансовый инструмент. Пример работы такого сервиса изображен на рисунке ниже.
Мы задали следующее условие: на часовом графике пары евро-йена найти коррелирующие пары, проанализировав 50 ближайших часов. Программа вычислила коэффициент корреляции и вывела на экран графики валютных пар, максимально соответствующих заданным параметрам. В левой части располагается таблица с данными расчета. Чем ближе цифра к единице, тем выше корреляция заданного инструмента с валютной парой из таблицы.
Правила торговли по стратегии парного трейдинга
Стратегия торговли Парный трейдинг проста и подходит даже новичкам. Для входа в рынок нужно дождаться, когда между двумя графиками цены появится определенное расхождение, после чего войти с продажами того инструмента, который растет, и купить ту валютную пару, которая падает. Наглядно это изображено на рисунке.
После появления расхождения на графике остается дождаться момента, когда пары снова встретятся в определенной точке. В этот момент обе сделки нужно закрыть.
Стандартный сценарий развития ситуации таков — одна из двух пар обычно растет или падает в цене больше, чем другая двигается в противоположном направлении. По одной сделке фиксируется неплохая прибыль, а по другой — незначительные убытки. Положительная разница часто бывает совсем небольшой, зато риски при торговле по стратегии минимальные. Нередко встречаются ситуации, когда прибыльными оказываются обе сделки, как в примере, изображенном на рисунке выше.
Чтобы стратегия парного трейдинга оставалась прибыльной, важно правильно определить размер расхождения цен на графике, при котором можно открывать позиции. Эта величина рассчитывается как среднее значение за последний год.
Непосредственно для расчета разницы между курсами коррелирующих инструментов трейдеры используют аналитическую платформу Trading View. Расхождение можно считать как разницу между ценами валютных пар или отношение. Кардинальных отличий между этими подходами нет.
Советы и рекомендации
Типичная ошибка трейдеров, торгующих по системе парного трейдинга, заключается в игнорировании расчета лота. Часто люди забывают, что стоимость лота одной валютной пары отличается от стоимости аналогичного объема другой. Чтобы правильно войти в рынок и в итоге при правильных действиях получить прибыль,необходимо, чтобы стоимость пункта для двух инструментов была одинаковой. Для этих целей подойдет калькулятор лота. Также эту величину можно рассчитать вручную.
Парный трейдинг — торговая стратегия с минимальными рисками. Тем не менее, она требует тщательного подхода и взвешенного анализа. Ваша прибыль зависит от того, насколько правильно вы выберете инструменты для торговли и как точно войдете в рынок. Золотые горы вы вряд ли получите, но получать небольшую стабильную прибыль с минимальными рисками сможете. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!
Forex Crimea
Портал крымского форекс трейдера. Обучение торговле.
- Home
- /
- Стратегии МТ4.
- /
- Стратегия парного трейдинга
Стратегия парного трейдинга
Posted By Виктор on 24.06.2020
Сегодня хочу продолжить тему парного трейдинга. Хочу сегодня поговорить о работе не по двум, а уже по 3 взаимосвязанным валютным парам, которые создают замки по 3 валютам. Тот, кто интересовался работой по парному трейдингу легко во всем разберутся, а для тех, кто еще не знаком с данной системой, я опишу подробнее.
Итак, торговля ведется одновременно по 3 валютным парам, которые состоят из 3 валют. Трейдеру важен результат суммарной прибыли по всем сделкам, в расчет берется именно расхождение между котировками этих валютных пар.
Я советую работать таким способом перед выходом важных новостей по одной из трех валют, для того, чтобы не заводить себя в долгую серию ордеров, которая может закрыться в плюсе и через неделю. При выходе какой-либо важной новости, волатильность возрастает, и результат по серии сделок виден уже в этот же день, и, опираясь уже на результат, трейдер предпринимает те или иные действия, закрытие серии ордеров, или добавления новой серии.
Итак, рассмотрим пример моих вчерашних сделок. Никаких индикаторов нам не нужно. Я работал по EURUSD, USDJPY, EURJPY. Как видите, у меня есть 3 валютные пары, и они все образованы 3 валютами. Суть метода данной работы заключается в том, что я создаю замки по всем валютам. Я покупаю EURUSD, то есть я купил евро, а продал доллар. Я покупаю USDJPY, то есть я, теперь покупаю доллар, и продаю йену. Далее я продаю EURJPY, я продаю евро, и покупаю йену. Как видите, я купил и продал каждую валюту по одному разу, то есть я закрыл замки по каждой валюте. Не по валютной паре, а именно по валюте.
Теперь я жду выхода новости, и буду наблюдать за суммарным результатом по всем ордерам одновременно. Входя в рынок вчера, я понимал, что после объявления результатов по референдуму в любом случае будет всплеск волатильности, что мне и было нужно. И сегодня утром я закрыл прибыль по всем сделкам в размере 12% к депозиту.
Вот сегодняшний скрин, а вот и сделки, которые были открыты 23 июня. Как видите 2 валютные пары пошли против моих сделок, а вот третья пошла в мою сторону, и она перекрывает и убыток, и еще дает плюс по серии сделок.
При открытии трех сделок лотом 0.1 я получил сумму убытка по спреду в размере 4-5 долларов, поэтому я увеличил объем сделок еще в три раза. При входе мой убыток из-за спреда составил 20$. То есть на момент входа я рисковал 2% от депозита, а закрыл прибыль в размере 12% за 1 день.
Так же есть возможность того, что суммарный результат будет уходить в минус, это тоже возможно. К примеру, если бы я открыл сделки в противоположенном направлении к текущим сделкам, то результат был бы минус 12% от депозита. Но цена в итоге выровняет результат по сделкам.
Если случилось так, что результат по сделкам достиг убытка в размере 5-10% нужно добавить в рынок точно такие же сделки, как и раньше, чтобы при движении цены в вашу стороны первая серия вышла в ноль, а вторая серия принесла прибыль. Тот же принцип усреднения. А точку дополнительных ордеров каждый трейдер должен обозначить для себя сам, тут я не подскажу. Я бы брал за отметку каждые 10%.
Открывать каждый день серии сделок я не рекомендую, ведь тогда будет копиться своп по сделкам, и можно зависнуть на рынке надолго, ведь в обычном состоянии ордера могут висеть в суммарном нуле, или в балансе между собой долго. А это лишняя нагрузка и на депозит, да и психологически не так просто. Для результативной работы необходим именно всплеск волатильности, который происходит при публикации важных новостей.
Войдя в рынок такой вот серией, не нагружайте депозит лишними новыми ордерами, у вас должен быть запас прочности на возможность расширения спреда, или просадки.
Данный метод работы вначале кажется простым, но не обманывайтесь, это только первое впечатление. Работа трудно прогнозируемая, требует внимания и быстрого реагирования на меняющуюся ситуацию. Новички могут впасть в ступор, и просто наблюдать, как уходит в минус их депозит, нужно вовремя реагировать.
Так же можно закрываться при достижении определенного суммарного убытка, а в следующий раз входить увеличенным лотом в ту же сторону, хотя точной статистики у меня нет. Но так можно не забивать депозит большим количеством сделок, что даст возможность лучше контролировать сделки.
На этом все, надеюсь все основные моменты я смог затронуть, если что-то упустил, то спрашивайте, я добавлю информацию.
Торговая система «Парный трейдинг» — Грааль есть
Ни для кого не станет большим откровением тот факт, что каждый трейдер хочет зарабатывать на валютном рынке Forex, рискуя при этом лишь незначительной частью инвестиционного капитала. Несмотря на тот факт, что многие гуру биржевой торговли считают, что такая работа априори невозможна, это не так. Достаточно использовать надежную стратегию, которая будет характеризоваться минимальными рисками.
Сегодня в сети размещено несметное количество различных торговых систем, однако далеко не каждая из них способна сполна удовлетворить потребности амбициозного торговца. Поэтому многие новички сталкиваются с подобными проблемами. Чтобы избежать таких трудностей, протестируйте систему «Парный трейдинг», которая генерирует прибыль на не постоянности валютного рынка.
Как итог, переменчивость становится настоящей головной болью для трейдеров, поскольку хаотичные и динамичнее колебания котировок, просто-таки не позволяют создать эффективный прогноз движения стоимости. В результате, вкладчик терпит потери.
Наиболее рациональным решением сложившейся проблемы видится применение алгоритма альтернативного трейдинга. «Парная торговля» полностью исключает необходимость сомнительного анализа и необоснованного прогнозирования. Используя в трейдинге данный метод, инвестор сможет сфокусироваться именно на торговле, т.е. на совершении торговых операций и фиксации профита.
Рекомендуемый брокер для работы — FX Club
В чем заключается суть «Парного трейдинга»?
Своего рода фундаментом альтернативных методов торговли является корреляция активов. Иными словами, вкладчик должен подобрать два финансовых инструмента, которые будут пребывать в непосредственной зависимости друг от друга. Такая связанность будет выражаться на графике стоимости.
Ценовые графики валют, которые коррелируются друг с другом имеют идентичную или очень схожую структуру. Исходя из этого, трейдер будет работать с похожими инструментами, разумеется, что такая торговля характеризуется незначительным риском.
В особенности заслуживают внимания случаи, когда инструменты расходятся на определенную величину, которая предоставляет отличную возможность открыть встречно направленные ордера. Таким образом, вы открываете сделку на продажу по одной валюте, а на покупку по другому активу. Все очень просто.
Использование метода разнонаправленных сделок, предполагает ожидание ситуации, когда итоговый профит по обеим позициям будет равен предполагаемой величине. Именно в этот момент, торговцу следует зафиксировать прибыль по обеим позициям.
Основным преимуществом «Парного трейдинга» считается тот факт, что в большинстве своем торговый счет разгружен, вне зависимости от динамики рыночных колебаний. Это связано с тем, что одна операция является противовесом для другой сделки.
Как следствие, даже самые динамичные движения не станут столь ощутимы для вашего торгового счета. В свою очередь профит, который начисляется на депозит трейдера достаточно весом.
Базовым сигналом для входа в позицию считается максимально возможное расхождение движения стоимости валют, которые подвержены обоюдной корреляции. Система «Парного трейдинга» — альтернативная методика работы на валютном рынке Forex. Этот способ считается достаточно простым, поэтому идеально подходит для начинающих вкладчиков.
Арбитражные торговые операции на Forex – как элемент «Парного трейдинга»
«Парный трейдинг» — весьма интересный метод торговли, прежде всего, из-за относительно небольшого риска. Как ранее мы уже установили, его суть заключается в открытии разнонаправленных торговых операций, при этом ордера должны быть привязаны к активам, которые связаны друг с другом фундаментальными факторами.
Принцип корреляции позволяет определить недооцененную валюту именно в действующий момент, как следствие, трейдер получает уникальную возможность сгенерировать прибыль на столь неординарной взаимосвязи.
Следует отметить тот факт, что «Парный трейдинг» является частью раздела системы прогнозирования «Валютный арбитраж». Принцип альтернативной торговли позволит свести к минимуму потенциальный риск посредством динамичного сужения диапазона изменения стоимости.
Иными словами, каждой торговой операции соответствует другая сделка, которая направлена по противоположному вектору. В данном случае источником прибыли является неравномерное ускорение валютных пар, состоящих в процессе корреляции. То есть, один актив проходит полсотни поинтов, а второй лишь десяток. Если вам удастся создать верный прогноз, то уровень дохода составит порядком 40 пунктов.
В ходе изучения данного альтернативного метода торговли, спекулянт будет постоянно сталкиваться с термином «синтетическая пара». Если вы научитесь правильно интерпретировать это понятие, то в дальнейшем сумеете совершать не ограниченное количество прибыльных торговых операций.
«Парный трейдинг» предполагает, что инвестор будет придерживаться нескольких достаточно простых правил, о которых собственно сейчас мы и поговорим.
Определите корреляцию между двумя валютными парами
Разумеется, что перейти непосредственно к торговле, вам следует отыскать взаимосвязь, о которой ранее мы уже говорили. После этого, следует вычислить степень и тип корреляции. А затем постарайтесь определиться с синтетическим активом.
Одним из наиболее наглядных примеров корреляции является взаимосвязь активов – новозеландский доллар/американский доллар и американский доллар/японская иена.
Синтетическая валютная пара — NZDUSD/USDJPY. В свою очередь прямым кроссом является новозеландский доллар/японская иена.
Учитывая тот факт, что котировки обеих валютных пар в большинстве своем двигаются по идентичному вектору, чтобы продать синтетический актив нужно открыть сделки по данным парам разной направленности.
Если немного упростить, то трейдеру предстоит приобрести пару NZD/USD, а затем продать USD/JPY. В любом случае курс синтетической валюты вскоре выровняется, именно в этот момент и нужно закрывать торговые операции. Предположительный объем прибыли будет равен разнице котировок синтетического актива и кросс-актива. Также не забудьте вычесть спред.
Пример разнонаправленной корреляции
В этом случае открывайте торговые операции в одну сторону, поскольку котировки данных активов являются зеркальным отображением друг друга.
Определите точки входа и выхода с помощью синтетической валюты
Наиболее простым методом определения точек входа в позицию и выхода, является наложение двух графиков друг на друга. Выглядит это следующим образом:
На практике доказано, что в точках, где графики пересекаются (график расчетной котировки и график синтетической пары) фиксируется реальный курс кросс-валюты. Непосредственно в нашем случае, этот момент является точкой для выхода из сделки.
По этому принципу прогнозирования базируются практически все инструменты технического анализа, которые работают с корреляцией. Определить момент для входа также очень просто. Наибольшее расхождение – великолепный шанс для начала торговли
Парный трейдинг для Форекс
Арбитраж бинарных опционов
Парный трейдинг CFD-контрактами на форекс
В настоящее время парный трейдинг CFD-контрактами является, пожалуй, одним из самых доступных способов реализации данного вида стратегий. Дело в том, что сейчас многие Forex-дилеры предоставляют возможность торговли CFD-контрактами на различные инструменты (акции, фьючерсы, товары и т.д.), что позволяет использовать парный трейдинг при наличии даже относительно небольшого депозита, тогда как реализация аналогичных стратегий на реальной бирже потребовала бы значительно больших средств. В данной статье мы рассмотрим реальный пример реализации стратегии парного трейдинга CFD-контрактами с помощью программы Megatrader.
Для начала немного теории.
Парный трейдинг (англ. Pairs trading) — рыночно-нейтральная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг. Основной принцип парного трейдинга заключается в нахождении пары ценных бумаг с высокой степенью корреляции, одна из которых значительно выросла или упала в цене относительно другой, после чего происходит короткая продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего соотношения стоимости одной ценной бумаге к другой.
Для парного трейдинга, как правило, выбирают бумаги (инструменты) из одного сектора экономики. Они должны быть хорошо коррелированны между собой и зависеть от одних и тех же факторов. Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене и, наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по-своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше.
Рассмотрим реализацию стратегии парного трейдинга на примере торговли спредом между CFD-контрактами на кукурузу и овес.
Для начала закачиваем данные по спреду (спред=1•кукуруза — 1• овес). Через несколько дней получаем такой график:
Напомним, что по цене красной линии можем купить спред, по цене зеленой – продать.
Ниже приведен этот же график увеличенный до 6-ти минут:
На линию offer (красная линия) наложена средняя линия с периодом 7, на линию bid (зеленая линия) тоже с периодом 7 (Для этого выбираем пункт меню «График»—«Добавить график»—«MovingAverage». В поле «Источник» указываем «Bid/Offer» — это источник данных для построения средней). Эти линии используются в торговой стратегии, чтобы иметь возможность фильтровать резкие, возможно не рыночные ценовые шипы (по ценам шипов купить/продать не получится). Синяя линия это средняя величина между bid и offer (Для этого выбираем пункт меню «График»—«Добавить график»—«MeanPrice», затем на линию MeanPrice накладываем среднею линию, как написано выше, указав в «Источник» — «MeanPrice». Черная, почти прямая линия это усредненная синяя с периодом 500.
Далее пишем скрипт (программа, по которой Megatrader автоматически торгует). Представленный ниже вариант покупает/продает спред когда и цена offer/b >
Тестируем стратегию. Для этого сначала устанавливаем параметры тестера: указываем период тестирования; если брокер/дилер кроме спреда берет еще и комиссию – вводим ее значение (равное половине комиссии уплачиваемой за операцию покупки и продажи спреда); шаг тестера используется для оценочной проверки стратегии в целях экономии времени тестирования (при большом количестве данных проверка может занимать значительное время); задержка используется для того, чтобы приблизить результаты тестирования к реальной торговле — задержку следует установить равной времени исполнения реальных ордеров.
Жмем «Тестировать» и на вкладке «Отчет» видим результат тестирования стратегии:
На вкладке «Сделки» показаны все сделки, произведенные на исторических данных:
На вкладке «График» показан график торгового баланса:
В заключении добавим, что многие ДЦ представляют большой фыбор различных CFD-конрактов на акции, фьючерсы, товары и т.д. среди которых всегда можно найти прибыльные комбинации инструментов для торговли.
Простейшая стратегия парного трейдинга на рынке бондов – статический арбитраж в действии
В статье представлена простейшая, но очень интересная стратегия парного трейдинга на примере торговли ценными бумагами германского рынка бондов.
Что такое парный трейдинг
Парный трейдинг – так называемая рыночно-нейтральная торговая стратегия, в сущности позволяющая получать прибыль вне зависимости от фазы рынка (восходящий/нисходящий тренд или флет). По-другому парный трейдинг именуется статическим арбитражем или техникой convergence trading.
В торговле используются два хорошо скоррелированных финансовых инструмента. Когда корреляция временно ослабляется, и графики движутся разнонаправленно, по одному инструменту совершается короткая сделка, а по другому – длинная. Основной расчет делается на восстановление корреляции.
Суть стратегии
Торговая стратегия была протестирована на германском рынке бондов. Основное внимание было уделено инструментам Euro-bund и Bobl (Euro-bund – фьючер по 10-летним казначейским облигациям; Bobl – фьючерс по 5-летним казначейским облигациям). Корреляция между двумя этими инструментам довольно высока и составляет более 90%.
Тестирование проводилось по ценам закрытия Euro-bund и Bobl в период с 1 декабря 2009 года по 17 октября 2014 года (однако есть два провала в котировках в период с 28 февраля 2013 года по 29 апреля 2013 года).
Рис. 1. Функция расхождения между двумя инструментами
Компоненты формулы:
- Signal (t) – функция расхождения.
- R (A,t) – доходность инструмента A за период i (в нашем случае i = 1).
- R (B,t) – доходность инструмента B за период I (в нашем случае i = 1).
- Сигма (А,20) – стандартное отклонение доходности инструмента A за 20 периодов.
- Сигма (B,20) – стандартное отклонение доходности инструмента B за 20 периодов.
Пример расчета доходности Euro-bund на 31 октября 2014 года за 1 период. Цены фьючерсного контракта приведены в таблице ниже.
Рис. 2. Цены фьючерсного контракта.
Для расчета доходности берем значения из правой колонки.
R(Euro-bund, 31.10.2014) = (151.05-150.87)/150.87 = 151.05/150.87 — 1 = 0.001193
Чтобы рассчитать доходность за 2 периода, необходимо взять цены на 29.10.2014 (вместо 30.10.2014).
Правила торговли
- Стоп-лоссы не используются. Предполагается, что объем капитала достаточен, чтобы выдержать кратковременные просадки.
- На Euro-bund закладывается 1/3 от общего объема позиции, на Bobl – 2/3 (поскольку Euro-bund более волатильный инструмент).
- Позиции открываются каждый раз, когда функция Signal(t) пересекает уровень +1 снизу вверх или уровень -1 сверху вниз.
- Позиции закрываются в тот момент, когда функция Signal(t) пересекает уровень +1 сверху вниз или уровень -1 снизу вверх.
- Торговый период: первый торговый день – первый день месяца окончания фьючерса (тот же самый месяц); последний торговый день – последний торговый день того месяца, который идет перед месяцем окончания фьючерса (например, торговый период фьючерса Bobl от сентября 2014 года будет начинаться 2-го июня и заканчиваться 29 августа 2014 года).
- Для расчета функции Signal (t) используются данные предыдущих 20 периодов из торгового периода того же самого фьючерса.
Результаты торговли
- Общее количество сделок – 27.
- Процент прибыльных сделок – 74,07%.
- Коэффициент Шарпа — 0.25.
- Первая просадка — около 10,6% (за период от 29 ноября 2010 года до 30 июля 2012 года).
- Вторая просадка – около 3,3% (за период от 24 июня 2013 года до 9 июня 2014 года).
Статистика
- Среднее значение: 267,59
- Тип ошибки: 71,4
- Медиана: 270
- Мода: 280
- Стандартное отклонение: 371,02
- Дисперсия выборки: 137660,32
- Эксцесс: 4,51
- Коэффициент ассиметрии: 1,56
- Диапазон: 1910
- Минимум: -410
- Максимум: 1500
- Сумма: 7225
- Количество образцов: 27
- Уровень достоверности (95,0%): 146,77
Рис. 3. График доходности.
Рис. 4. Гистограмма распределения прибылей/убытков и кумулятивная кривая.
Рис. 5. Гистограмма длительности сделок и кумулятивная кривая.
Рис. 6. Перечень сделок (Profit or losses – размер прибыли/убытка; open time – время открытия сделки; close time – время закрытия сделки; trade duration – длительность сделки в днях).
Заключение
Результаты весьма интересны, с учетом оптимизации параметров из-за отсутствия данных и подгонки кривой (что означает переоптимизацию параметров модели на основе переходного шума в исторических данных).
Гистограмма прибылей/убытков демонстрирует нам положительный коэффициент асимметрии, что свидетельствует о прибыльности приведенной стратегии парного трейдинга (что можно подтвердить при помощи Бутстреппинга или моделирования по методу Монте-Карло). Однако из-за малого количества сделок и двух провалов в данных к результатам следует относиться с осторожностью. В реальной торговле может быть более глубокая просадка.
Более 66% сделок закрываются через 1 день или в последующие 2 торговых дня. Процент прибыльных сделок – 74,04%, которые перекрывают убытки со значительным перевесом. Кратковременность сделок на германском рынке бондов интересна тем, что можно использовать дополнительные идентичные стратегии парного трейдинга на том же торговом счете. При этом прибыли вырастут (но и убытки тоже).
Стратегия парного трейдинга на Forex
Профессиональным участникам рынка, которые управляют огромными капиталами своих инвесторов, чтобы их не растерять, нужно зарабатывать в любой рыночной ситуации, независимо от того, куда сейчас двигается рынок. И при этом риски должны быть минимальны, иначе крупные серьёзные инвесторы точно заберут свои средства.
Поэтому такие профи, например, как хэдж-фонды, имеют в своём портфеле рыночно-нейтральные стратегии, как понятно из названия, результаты которых как раз не привязаны к направлению тренда.
Есть несколько разновидностей такого рода стратегий. Например, арбитраж является представителем этого класса торговых методик.
Классический арбитраж подразумевает, что есть два источника котировок. Один из них быстрый, а второй медленный, на котором изменение котировок идёт с запаздыванием. Видя, как цена поменялась на быстром, можно на медленном открывать сделку в сторону этого изменения. И никаких рыночных рисков. И это абсолютно легальный способ торговли на фондовом рынке. А вот на forex многие недобросовестные брокеры, кто зарабатывает на потерях клиентов, запрещают так торговать, ведь если брокер не выводит сделки клиентов на рынок, то доходы клиента будут убытками брокера. На фондовом рынке такого не происходит. Но там арбитраж является крайне дорогим удовольствием. Чтобы быть быстрее других, нужно иметь крайне эффективное и дорогостоящее оборудование и инфраструктуру, имеющую минимальную задержку сигнала от места, где расположена биржа. В этой сфере оборачиваются миллиарды долларов, и конкуренция там крайне высока, делая арбитраж всё менее доступным для новых участников.
Статистический же арбитраж, к которому относится парный трейдинг, не может быть как-то ограничен, и доступ к его возможностям есть у каждого.
О том, как находить разного рода статические закономерности, какие в этом могут помочь инструменты, и какая особенность у такого способа торговли в сравнении с классическими торговыми подходами, поговорим в этой статье.
Особенности рыночно-нейтральных стратегий
Как выше упоминали, такие стратегии не зависят от направления движения рынка, по крайней мере, цены какого-то одного финансового инструмента. Часто такое может быть реализовано за счёт, например, хеджа.
И главная характеристика таких стратегий — это минимальный риск. Классический арбитраж или carry-trading как раз являются такими низкорисковыми подходами.
Статистический арбитраж не предусматривает торговлю с минимальными рисками, но в нём они также минимизируются за счёт того, что используется несколько инструментов, когда прибыли по одним компенсируют убытки по другим. То есть они как бы балансируют между собой, размазывая тем самым риски.
Парный арбитраж представляет собой как раз разновидность такого варианта.
Парный трейдинг
При парном трейдинге торговля ведётся по двум валютным парам с одновременным открытием позиций по обеим.
Эти пары должны быть связаны друг с другом, движения по ним должны быть в некой зависимости. Это называется корреляцией.
Характер такой зависимости определяется чаще всего коэффициентом корреляции. Чем этот коэффициент больше, тем идентичнее движения по этим валютным инструментам. И наоборот, чем ниже, тем зависимость слабее.
Также этот коэффициент, то есть и сама корреляция, могут быть положительными и отрицательными.
При положительной корреляции пары движутся в одном направлении. Например, ниже скриншот сонаправленных движений по парам EURUSD и GBPUSD.
Положительная корреляция EURUSD и GBPUSD
Отрицательная корреляция означает, что пары одновременно движутся в разных направлениях. Как, например, в этом случае, где видна сильная отрицательная корреляция между AUDUSD и EURAUD.
Отрицательная корреляция AUDUSD и EURAUD
Корреляция не бывает идеальной. И бывают моменты, когда она искажается, и пары начинают расходиться. То есть спред обычной корреляции между ними начинает меняться.
Например, пары имеют положительную корреляцию, растут, но одна начинает расти быстрее другой, то есть спред между их графиками увеличился. Тогда ускорившуюся пару можно продавать, а медленную покупать. Когда спред снова вернётся к прежним значениям, закрывать сделки, которые будут с положительным результатом.
Спред AUDUSD и AUDCHF
Поэтому неважно, в какую сторону двигаются пары, важно, что их спред периодически меняется, и на этом можно зарабатывать.
Значение изменения спреда, когда можно входить в рынок, эта величина расхождения, определяется с помощью сбора статистики за прошлые периоды. Берётся, например, среднее значение, и как только спред становится больше, то можно начинать работать по этой методике.
Только важно находить те пары, у которых корреляция поддерживается примерно на одном уровне. Потому что бывает, что спред может измениться, и не факт, что он вернётся к своим прежним значениям. Например, такое происходит между парами EURUSD и GBPUSD. У них бывает так, что появляется большое расхождение, но полного возврата не происходит. И это можно увидеть, если посмотреть на график пары EURGBP, на которой периодически наблюдаются сильные тренды. Если бы корреляция была стабильной, то график рисовал бы только боковые движения.
Строим график спреда
Для построения спреда, наверное, самым доступным и удобным для всех будет сервис TradingView.com.
Спред можно строить несколькими способами. Самыми простыми будут способы построения по разности и частному.
Чтобы построить спред на основе разности, нужно в поле символа на сайте TradingView ввести AUDUSD-AUDCHF. Для спреда, построенного на частности, нужно просто вместо знака минус поставить «/».
Визуально графики спреда по разности и частному будут выглядеть одинаково, только значения на шкале котировок будут отличаться. Но принципиального преимущества какого-то способа над другим нет. Поэтому это просто вопрос выбора и предпочтений.
А дальше вопрос техники. Спред стоит торговать, когда его значение сильно расширяется, то есть его значение сильно превышает своё среднее значение. Для такого сравнения можно использовать классическую скользящую среднюю, и сравнивать её значение со значением спреда. То есть, по сути, мы делаем некий осциллятор. показывающий результат такого сравнения. И когда цена заходит в зону перекупленности, можно продавать спред, то есть продавать AUDUSD и покупатьь AUDCHF, а когда в перепроданность — покупать спред, то есть покупать AUDUSD и продавать AUDCHF.
Чтобы построить график такого осциллятора, можно зайти внизу во вкладre редактора Pine, написать строку plot(close — sma(close, 21)) и нажать кнопку «Добавить на график«. То есть этот осциллятор будет из текущей цены спреда вычитать значение простой скользящей средней с периодом 21.
Другим простым способом анализа и торговли спредом будет использование индикатора Bollinger Bands. Когда график спреда находится у границ этого индикатора, это значит, что спред уже достаточно сильно отклонился от своего среднего значения. Значит, от верхней границы можно продавать, от нижней — покупать.
Размер сделок
При открытии ордеров по парам, входящим в спред, стоит помнить, что пункты по этим парам могут стоить по-разному.
Поэтому предварительно стоит посмотреть эту стоимость, посчитать с помощью калькулятора стоимости пункта, который обычно есть на сайте брокера.
Если стоимость пунктов разная, то нужно просто открыть каждую сделку заранее выверенным объёмом, чтобы равные изменения цены на парах давали одинаковое значение прибыли убытка по каждой сделке по модулю.
Заключение
Парный трейдинг на форекс — это отличный торговый подход, который может давать постоянную прибыль при относительно небольших рисках.
Главное, находить правильные валютные пары, у которых будет наблюдаться стабильная корреляция, без её частых искажений.
Существуют специальные индикаторы для парного трейдинга, которые были приведены в качестве примера. Есть и другие вариации, но суть у них одна и та же.
Для тех, кто хочет начать изучение статистического арбитража парный трейдинг может послужить очень плавным и качественным вхождением.
Парный трейдинг: 1 из 3 способов поиска пар
Первый из трех способов автоматического поиска пар�� на Python�� для торговли по стратегии «Парного трейдинга». Исходя из результатов предыдущей статьи, во всех примерах мы будем использовать только поиск коинтеграции.
Кратко о «Парном трейдинге»: в основе стратегии лежит предположение, что есть две акции, которые имеют глубокую экономическую связь друг с другом, и их цена движется в одном направлении с разной скоростью. Когда отстает акция А, мы ее покупаем и одновременно продаем в короткую акцию Б. И наоборот.
Используем дневные цены закрытия, отрегулированные на дивиденды и сплиты. Вы можете скачать бесплатную историю дневных цен с Quandl.
��Подготовка к поиску
Для правильной работы необходимо соблюсти следующие условия:
- Истории цен должны быть равной длины. (Результат сравнения историй за 200 дней и за 20 дней может быть непредсказуем).
- Значения должны быть переведены в относительные величины. (Тяжело сравнивать активы за $200 и за $1).
- Каждая история не должна обладать стационарностью сама по себе. (Важна именно стационарность спреда пары, а не отдельного актива в ней).
Коинтеграцию каждого времянного ряда будем проверять с помощью метода Дики-Фуллера из библиотеки statsmodels. Код подготовки ниже:
Парный трейдинг, визуализация и стратегия торговли
Предыдущие статьи по «Парному трейдингу»:
В этой статье рассмотрю варианты визуализации торговой стратегии, а также сами варианты стратегии торговли: СИСТЕМНЫЙ и ИНТУИТИВНЫЙ.
Итак, мы уже нашли приемлемые по уровню корреляции друг с другом пары, убедились, что это компании из одного сектора и даже из одной индустрии, настало время создать и визуализировать то, что нам предстоит торговать. Как говорилось мной ранее:«ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ — ЭТО ТОРГОВЛЯ СПРЕДА МЕЖДУ ДВУМЯ КОРРЕЛИРУЮЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ». Т.е. направление рынка в целом и тренд каждой отдельной акции не имеют значения, последнее является следствием высокой корреляции, ибо такие инструменты будут иметь одинаковый тренд, иначе бы не было ее, корреляции. Самая сложная задача — определить, как выбрать направление каждой пары в позиции. Вот есть у нас замечательная и ОЧЕНЬ ПРОФИТНАЯ пара $VALE — $VALE/P, и нам нужно определить, куда брать, в лонг или в шорт $VALE и куда $VALE/P. Чтож, вопросов почти не остается, когда мы можем УВИДЕТЬ ИХ СПРЕД.
СПРЕД бывает двух типов:
— отношение цены инструментов
— разность (сумма, в случае обратной корреляции) цены инструментов
Рассмотрим оба, для этого нам понадобится аналитическая платформа ThinkOrSwim. Наша задача написать в нем скрипт, который бы брал цену одного инструмента и делил ее на цену другого. Вариантов кода великое множество, я выбрал самый простой, чтобы не вводить оба тикера в параметры, а брать их сразу из окна ввода тикера. Сюда нужно ввести математическую разность двух инструментов, просто Одно минус Другое. И мы получим на одном графике два окна с представленным наглядно спредом:
На верхнем графике изображена разность цен акций, на нижнем — их отношение, выглядит, понятно, одинаково, но на деле это дает возможность выбирать точки входа двумя СОВЕРШЕННО разными способами.
СИСТЕМНАЯ ТОРГОВЛЯ ПАР АКЦИЙ
Итак, большинство трейдеров видят в парном трейдинге исключительно системную торговлю, точнее им хотелось бы ее такой видеть. Чтож, резонно, ибо все хотят просто жать две кнопки — купить и продать, при этом, желательно, не тратя свое время на анализ и вообще, не думая, а еще лучше — поручить это дело быстрому роботу, чтоб только профит снимать раз в месяц и все. Некоторые считают, что это возможно. Одними из таких оптимистов являются члены команды сайта http://www.pairslog.com . Мне уже даже заявляли, что там вообще все есть, и пары-то посчитаны и все тесты проведены и бла-бла-бла. Пришлось разобраться и воссоздать в ThinkOrSwim их систему. Она примитивна, как одноклеточное и в огромной выборке пар действительно катастрофически профитна, однако, есть много НО. Сейчас разберемся и построим все это у себя, а дальше ваше личное дело, брать эту систему себе на вооружение или нет.
Итак, вводные данные по стратегии:
— СПРЕД акций, выраженный как ОТНОШЕНИЕ одной акции к другой
— скользящая средняя для графика спреда, с периодом 14
— так называемая DELTA, представляющая собой вариант экстремума отклонения спреда от нормальных средних значений, что и является сигналом для входа в позицию
— таймфрейм дневной
Так как не у всех есть доступ на сайт, приведу ниже несколько скриншотов по первой попавшейся паре акций — $MO — $RAI. Кстати пары $VALE — $VALE/P, там нет, равно как и многих других пар, которыми я очень успешно торгую, интересно, к чему бы это?))) Не исключаю также, что просто не смог найти)))).
Тут дается суммарное описание параметров пары, каким сайзом брать (их версия, моя же кардинально от них отличается), какая там DELTA, какая корреляция, потенциальный профит и т.д.:
Далее уже более наглядно, графическое представление за определенный период:
Ну и, собственно, DELTA:
Теперь о том, как все это построить в ThinkOrSwim, причем давайте сделаем это на примере этой же пары, что на скриншоте — $MO — $RAI.
Строим отдельно корреляцию и спред пары в виде отношения одной акции к другой, накладываем мувинг с периодом 14 и добавляем корреляцию за год (250 торговых дней):
Строим дельту, путем вычитания из значения цены первой акции значение цены второй, умноженной на значение мувинга СПРЕДА:
Получается индикатор, по которому определяется вход в сделку. Если DELTA пересекает 0,5, то берется позиция в шорт на акции $MO и лонг на акции $RAI, если пересекается -0,5, то наоборот.(значение 0,5 взято для примера). Закрытие позиции происходит либо при «пересечении» DELT`ы нулевой отметки, либо через 14 дней после входа в позицию, или по stop-loss, само собой.
Далее идет тестирование на истории и определяют оптимальное значение этой DELTA, при которой получалось нужное соотношение профитных сделок к убыточным и чтобы общее число трейдов было в разумных пределах. Это можно сделать и «на глаз», но результат также будет ± 50%)))))).
После этого набирается целый портфель таких пар, который и торгуется длительный период. Понятно, что чем больше пар в портфеле, тем торговля менее рискована и более профитна.
Еще раз суть идеи:
Коррелирующие инструменты ведут себя очень похоже, если одна акция начала расти/падать в цене, то вторая, наверняка к ней присоединится. Так, например, если $MO упадет сильно, не по фундаментальной причине, а в следствии каких-нибудь новостей, касающейся индустрии или«просто так» (downgrade аналитиков), то $RAI должна (СТАТИСТИЧЕСКИ) последовать за ней; но в момент, когда движение будет совершено, образуется сильное расхождение СПРЕДА, который должен (СТАТИСТИЧЕСКИ) сойтись обратно к справедливому значению, а именно, либо $MO начнет сильно отростать после падения, либо $RAI начнет стремительно падать, сокращая разрыв СПРЕДА. Поэтому и беретсяПАРА АКЦИЙ, которая даст возможность заработать на одной и потерять на другой, но с профитом! (В одной из статей есть скришоты из моего терминала, где видно, что порой обе части пары давали плюс, т.е. СПРЕД сходился за счет направленного движения акций друг к другу, но чаще всего все именно так, как описано выше). Также расхождение может быть вызвано арбитражными действиями всех участников торговли на этих акциях, либо в силу неизвестных нам причин. Тем не менее, если посмотрите на график СПРЕДА, увидите, что он (СПРЕД) осциллирует вокруг некоего среднего значения, не синусоида, кончено, но все же это НАМНОГО БЕЗОПАСНЕЙ И ПОНЯТНЕЙ, чем ДВИЖЕНИЕ АКЦИИ в ТРЕНДЕ (мое личное мнение). Как пример: бывает берете лонг на акции и думаете — «должна расти. », она падает, а вы себе — «должна расти!», но все равно падает и так до обнуления депозита, либо когда уже не в моготу терпеть убытки. В случае же с парами, есть основания считать, что СПРЕД вот-вот вернется обратно и выйдет в плюс, потому что он постоянно колеблется, а не движется однонаправленно (СТАТИСТИЧЕСКИ).
На данный момент ищу (уже пробую вовсю) способ торговли парами акций внутри дня, причем делая свои обычные скальперские трейды, но ВСЕГДА ХЕДЖИРУЯ ПОЗИЦИЮ. Например, разобрали сайз на $C, я там беру шорт (после импульса пробоя почти всегда идет сильный откат), а на $BAC — лонг, т.е. это будет самый обычный и любимый многими Top Picking, но уже диверсифицированный, профит хоть и меньше, кто спорит, но зато шансов ПОЛУЧИТЬ УБЫТОК В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ. Не знаю, есть ли у читателей этой статьи такой же опыт слежения за двумя инструментами сразу, как у меня (почти два года торгую в стиле «одно пошло, а другое нет — берем отстающего», но всегда ОДНИМ инструментом), но можете верить на слово — ЭТО РАБОТАЕТ. Для осуществления задуманного необходима визуализация пары (есть, покажу ниже) и быстрые руки (есть), либо полуавтомат, который брал бы «лимитом по рынку» вторую акцию, при получении «лимитом» позиции в другой акции, в нужной пропорции при этом.
Кстати, о пропорциях. Самое распространенное мнение, что брать пару надо «В ОДИНАКОВОМ ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ», т.е. взял $MO 5000$, то и $RAI надо взять на 5000$. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСЕН. Мое мнение — брать надо на ОДИН ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К ОДНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ. Поясню. Среднедневной ход акции (HIGH — LOW), выраженный в процентах, у всех акций разный. Соответственно, если одна акция волатильней другой в ДВА РАЗА, в паре, взятой в одном денежном эквиваленте, будет сильный перекос СПРЕДА в сторону самой волатильной бумаги, т.е. корреляционный ход одной акции за другой не будет покрывать разницу в волатильности, что приведет к убытку на ровном месте. Поэтому в случае этого примера, брать надо одну акцию, не волатильную, на 5000$, а вторую, волатильную, на сумму в 2500$.
ИНТУИТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ ПАР АКЦИЙ
Интуитивный этот стиль во многом потому, что большинство трейдов делается на основании «СЛИШКОМ МНОГО РАЗОШЛАСЬ, ДОЛЖНА СОЙТИСЬ!». Но вот визуализация, в моем случае, позволяет это делать достаточно обдуманно, видя потенциал и риски.
Сначала опишу, ЧТО я использую. Во первых, в моем подходе используется СПРЕД, полученный из разности акций, составляющих пару. Во вторых, я не беру никакие отклонения от мувинга, просто, на глаз определяю, а не сильно ли разошелся СПРЕД, ну и самое главное — таких пар я использую не одну, а сразу много, примерно как тут, на скриншоте:
Это сразу после взятия позиций, ушло на это, минут 30))). Если посчитать, то можно увидеть, что все пары висят суммарно -60$, не считая Realized PnL, а также пару $VALE—$VALE/P, минус получен в результате потери спреда во многих акциях.
Вот, что получилось на «утро», после открытия рынка, минут через 10:
Пары вышли в НОЛЬ, т.е. «отбили» спред акций, а также кое-что пошло уже в плюс, но рассчитывал держать их долго, но потом передумал, т.к. всю следующую неделю меня не будет и следить будет не кому (upgrade: пишу эти строки и смотрю параллельно на спреды закрытых пар, по самым скромным подсчетам, не закрывай я их утром в пятницу, к вечеру итоговая нереализованная прибыль составляла бы порядка 300$, это минимум, точно посчитать сейчас сложно, да и не охота еще больше расстраиваться)))). Пара $VALE—$VALE/P, увы, с открытия съела часть профита, но я прогнозирую, что до конца следующей недели она «разойдется еще сильнее». Позиции покрыл«по рынку», через неделю наберу новый «портфель». В данном варианте пары брались из расчета 2000$ на акцию (приведенные по волатильности к одному значению), позже объясню, как это сделать.))))
Теперь о самой визуализации. Рассмотрим несколько примеров из моих позиций. Как уже написал выше, в начале статьи, СПРЕД разности построить проще всего, пишите в ThinkOrSwim в поле тикера РАЗНОСТЬ, одно минус другое. Например, пара $MO—$RAI:
Пока не понятно ничего. А если так:
Уже лучше, как мне кажется))). А если еще пару штрихов:
Для тех, кто не совсем понял, что изменилось — поясню. Во-первых, пара стала более «сжатой», а также значение СПРЕДА стало «гулять» не так сильно, это от того, что пара построена с учетом волатильности каждой отдельной акции, т.е. цена умножена на количество акций в позиции 42 $MO на 31 $RAI; во-вторых, теперь очень легко посчитать, сколько денег (profit / loss) заложено в трейде. Шкала цены в данном случае — разность капитала, которая нам либо достается, либо забирается, удобно очень, так же как с обычной акцией. Только вот вы не найдете акцию, в которой есть хоть малейший намек на закономерность движения, в отличие от этого СИНТЕТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА.
Еще пример:
Ответьте, только честно, смотря на такой график вам проще понять логику трейда?! Или все также сложно, как трендовая торговля акций? Лично я для себя определил на 100% — трендово торговать акции я больше не собираюсь! Скальпинг не заменишь ничем, но даже к нему я прикручу что-нибудь из парного трейдинга, кстати, вот вам минутка этого «СИНТЕТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА»:
Теперь как? Стало очевидней? Уверен, что да!))))
Думаю теперь у вас многое прояснилось относительно этого стиля торговли, впереди вас ждет много переборов графиков СПРЕДОВ пар, которые вы нашли, прочитав статью про Корреляции и поиск пар. А самые сообразительные из вас наверняка кинутся объединять оба способа визуализации сигналов и проверку ВСЕХ доступных таймфреймов и это, надо заметить, будет не лишним)))). Желаю удачи! Ваши вопросы и предложения по материалу пишите в комментариях к статье.
На этом пока все. Следующая статья появится, как только я вернусь из недельного отпуска. В ней коснусь вопросов определения волатильности акций; приведения волатильностипары акций к одной величине, что нужно для торговли портфелем пар, ведь риски нужно равномерно распределить между всеми парами; построим портфель из нескольких ETF, взятых против $SPY; поясню подробней способ взятия позиции, чтобы терять как можно меньше спреда в акциях; постараюсь оформить в надлежащий для выдачи в общий доступ вид файл, который камрад Евгений (крое скайпа контактов, увы, нет) любезно сделал для сайта ****, он позволит проводить множество расчетов по парам нажатием одной кнопки.
Как обычно, не забывайте про обновления на сайте, на канале в YouTube, про добавление в друзья Вконтакте и Facebook и следите за новостями!
Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал
Стратегия парного трейдинга
Парный трейдинг относится к относительно новому способу торговли, который был изобретен «квантами» на американском фондовом рынке. Квантами называли тех людей, которые использовали количественный анализ для разработки прибыльных торговых стратегий на рынке акций. В 80-х годах 20 столетия кванты трудились на крупные инвестиционные банки, и именно в этот период ими был найден парный трейдинг.
Суть парного трейдинга сводится к поиску корреляции между двумя финансовыми инструментами с целью открытия позиции по одной и/или двум этим инструментам в момент раскорреляции, и получения прибыли до момента восстановления корреляции между ними.
Парный трейдинг достаточно эффективно работает на фондовом рынке, например на акциях двух автомобильных магнатов Ford и GM . Также, парный трейдинг может применяться на сырьевом рынке. К примеру, курс стоимости нефти марки Brent может повлиять на стоимость акций нефтедобывающих компаний, что позволяет трейдеру использовать корреляцию в парном трейдинге для извлечения прибыли.
Сейчас парный трейдинг стал успешно применяться и на валютном рынке.
Для начала, нужно найти валютные пары с хорошей корреляцией. Например, EURAUD и EURNZD обладают достаточно неплохой корреляцией и могут использоваться для парного трейдинга.
Смотрите Рис. 1. в приложении
С помощью индикатора мультитаймфрейма, вариаций которого существует множество в интернете, мы можем видеть на графике соотношения двух валют EURAUD и EURNZD . Расхождение в котировках визуально неплохо показывает индикатор Дельта.
Дальше, все очень просто: по стратегии парного трейдинга нужно дождаться, когда две валютные пары разойдутся, раскоррелируются. В этот момент нужно искать момент входа в рынок по одной и/либо по двух этим валютным парам. В нашем примере, нужно на верхней зеленой линии графика EURAUD продавать, а на нижней, розовой линии графика EURNZD покупать.
Смотрите Рис. 2. в приложении
Основная идея парного трейдинга заключается в том, что коррелированные валютные пары, при раскорреляции, должны прийти в равновесие, и восстановить корреляцию.
В нашем примере нужно ждать момента, когда графики EURAUD и EURNZD сойдутся и закрыть обе позиции.
Смотрите Рис. 3. в приложении
Если с сутью парного трейдинга на валютном рынке понятно, тогда давайте разберем более детально условия торговли по нему.
Условия торговли по парному трейдингу достаточно гибкие, не имеющей жесткой формализации. Поэтому, каждый трейдер должен дополнительно изучить характер движения валютных пар, которые выбрал для парного трейдинга, чтобы не входить против тренда.
Парный трейдинг относится к среднесрочным стратегиям торговли, что не подразумевает ежедневного просиживания за монитором компьютера, и предполагает анализ ситуации раз в пару часов на графиках М15, М30 выбранных валютных пар.
Опытные трейдеры, которые используют парный трейдинг в своей работе, рекомендуют выбирать торговое плечо 1:200 и выше, поскольку стратегия подразумевает некоторую пересидку убытков, а поэтому нужны свободные деньги на счету.
Кстати, парный трейдинг не подразумевает установку ордера Stop — loss , что достаточно опасно, на наш взгляд. Ордер Take — profit также не используется при парном трейдинге, а выход из позиции осуществляется по сигналу восстановления корреляции двух выбранных валютных пар.
Очень важным моментом в парном трейдинге является правильный выбор размера лота. Поскольку входы в позицию на основании стратегии парного трейдинга не так часты, и достаточно точные, то опытные трейдеры рекомендуют использовать суммарный лот на обе позиции, по двум валютным парам, из расчета максимума 10% от депозита. Конечно, это очень высокий процент, который предполагает использования «пятой» лотности. К примеру, с депозитом в 1000 у.е. на торговом счете типа Standart , вы будете открывать позиции 0,5 лотом, где один пункт прохода валютного курса будет равняться 5 долларам. В результате, суммарно в рынке вы будете держать 1 лот при 1000 у.е. депо, что достаточно опасно для неопытных трейдеров.
Приоритетными валютными парами для парного трейдинга могут быть: AUDUSD и NZDUSD , EURAUD и EURNZD .
Важно помнить, что при парном трейдинге существует опасность ложной раскорреляции. Поэтому, правилом входа в позицию будет условие превышение суммарного спрэда двух валютных пар более, чем в три раза, что можно увидеть с помощью индикатора Дельта.
Если с точкой входа и выхода по стратегии парного трейдинга все понятно, то в вопросах сопровождения открытых позиций, возможны различные вариации на усмотрение трейдеров. Не зря торговлю на основании парного трейдинга называют гибкой стратегией, поскольку трейдер может применять разные модели сопровождения открытых сделок и фиксации убытков.
Модель 1. Трейдер открывает две позиции в разные стороны на обеих выбранных валютных парах. Финансовый результат при этом может быть разным: одна позиция закроется в плюс, вторая в нуле, либо обе позиции закроются в плюс, либо раскореляция продолжится дальше и корреляция возобновится тогда, когда обе позиции будут в минусе.
В первой модели работы по стратегии парного трейдинга есть несколько вариантов фиксации убытков: либо закрывать обе позиции по сигналу восстановления корреляции вне зависимости от текущего финансового результата, либо разбавлять открытые позиции дополнительным входом в рынок тем же объемом, в случае продолжения раскорреляции. Выбор только за вами.
Модель 2. Трейдер открывает только одну позицию на валютной паре, которая ушла в отрыв. Данная методика работы по стратегии парного трейдинга предполагает некоторую вероятностную величину, ведь трейдер может неверно определить валютную пару и момент входа в позицию.
Плюсом первой модели, классического, безопасного входа в рынок на основании стратегии парного трейдинга, является своеобразных хедж: одну валюту берем на покупку, другую на продажу, тем самым зажимаем рынок и выходим на восстановлении корреляции. Таким образом, трейдер с большей вероятностью заберет хоть какую-то прибыль, либо, при худшем сценарии, закроется в ноле.
Теперь вы понимаете, почему стратегию парного трейдинга используют институциональные инвесторы в инвестиционных банках. Именно из-за безопасности, парный трейдинг изучается и используется многими трейдерами на разных рынках.
Таким образом, мы с вами разобрали работу по стратегии парного трейдинга, поняли ее плюса и минуса. В частности, у новичков в трейдинге могут возникнуть проблемы с пониманием момента входа в рынок по стратегии парного трейдинга, а также, гибкость правил сопровождения открытых позиций требует от трейдера некоторого опыта торговли.
Парный трейдинг
Этим термином называют стратегию торговли, основанную на корреляции двух финансовых инструментов, при которой результат никак не зависит от движения рынка в целом. Её можно использовать вне зависимости от того расти, падать или находиться во флэте будет рынок. Поэтому данную стратегию ещё называют рыночно-нейтральной.
Корреляция двух финансовых инструментов подразумевает схожее движение цен и, следовательно, похожие ценовые графики.
Корреляция может наблюдаться у двух акций различных компаний принадлежащих к одной отрасли. Когда отрасль в целом находится в стадии подъёма, растут и акции компаний принадлежащих к ней. Когда в отрасли наблюдается спад, то падают и цены акций. Эти рост и падение акций, по естественным причинам, происходят неравномерно. Акции одной компании могут расти или снижаться быстрее акции другой. А может возникнуть даже такая ситуация, что одна акция будет снижаться, а другая в это же самое время покажет кратковременный рост. Но в дальнейшем, в силу того, что акции потянутся за отраслью в целом, их относительные цены опять выровняются. На этом как раз и основан парный трейдинг.
Суть парного трейдинга состоит в том, что в момент максимального расхождения цен двух финансовых инструментов производится одновременная покупка одного из них и продажа другого. Покупается тот из них, цена которого на данный момент ниже (недооценённый), а продаётся, соответственно, тот, цена на который выше (переоценённый).
Затем, их цена может изменяться как угодно. Они могут расти, могут падать, но рано или поздно их цены снова сходятся и в этот момент обе позиции закрываются, а трейдер получает прибыль равную тому количеству пунктов, на которое цены расходились в момент заключения сделки.
Покупка и продажа должна производиться долями, таким образом, чтобы оба финансовых инструмента имели одинаковый вес в портфеле. Расчёт этих долей производится исходя из бета-коэффициентов рассматриваемой пары.
Например, если мы имеем акции А с бета-коэффициентом 1.05 и акции В с бета-коэффициентом 0.94, то расчёт их долей в портфеле будет выглядеть следующим образом:
Следует иметь ввиду, что коэффициент бета со временем изменяется, а следовательно будут меняться и доли финансовых инструментов в паре.
Для определения точек входа в позиции используются инструменты как технического, так и фундаментального анализа. Подробнее об этом читайте в одной из следующих статей.
Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:
Маркет нейтральные стратегии и парный трейдинг на ММВБ
Опубликовано 05 Авг 2020 автор: Максим 2 626 7 комментариев.
Парный трейдинг или Маркет-нейтральные стратегии обычно используются крупными частными управляющими,банками, хедж фондами и является наименее рисковой стратегией в трейдинге на сегодняшний день.
В сети мало информации на эту тему, но сегодня мы открываем все карты. Вы узнаете все про парный трейдинг (Маркет-нейтральные стратегии) арбитраж, Баскет трейдинг,Индексный арбитраж. Вы узнаете не только теорию, но и практические стратегии торговли. У нас на портале предоставлен индикатор арбитража и робот для арбитража. После освоения теории можно смело его использовать. Сам лично знаю многих частных управляющих торгующих как на CME, так и на ММВБ по этим стратегия с многомиллионным капиталом. Средняя доходность составляет 50-60 % годовых при ПРАКТИЧЕСКИ нулевом риске. Для тех, кто всерьез воспринимает трейдинг как бизнес — это один из лучших подходов и стратегий трейдинга. Итак, приступим.
Маркет (рыночно)-нейтральные стратегии (Парный трейдинг) –стратегии результат которых не зависит от направления изменения цен используемых в них инструментов. В англоязычной литературе часто называются Mean-Reversion/Long-Short стратегиями. Данный тип стратегий активно стал использоваться с 1980х годов и сейчас активно применяется крупными игроками на фондовом рынке РФ
В рамках курса Маркет-нейтральные стратегии мы рассмотрим:
Парный трейдинг
Баскет трейдинг
Индексный арбитраж
Содержание занятий (2 части):
Часть 1
Часть 2
Преимущества Парного трейдинга:
1. Не нужно предугадывать направление цены. Как следствие, отсутствие необходимости в Тех.Анализе, просмотре графиков, слежки за стаканом, новостями, фундаменталом и тд и тп.
Экономия нервов.
2. Высокое мат ожидание выйгрыша. Делать 80% прибыльных сделок вполне реально .
3. Высокая прогнозируемость результатов стратегий.
Степень доходности, просадки и прочего.
4. Огромная капиталоемкость стратегий.
5. Возможность создания действительно диверсифицированного портфеля.
6. Стратегии легко автоматизируются.
Суть парного трейдинга
Возьмем два актива (акции\фьючерсы) – каждый из них двигается спонтанно и в каждый момент времени сложно предугадать направление движения цены.
Однако если взять цены Актива №1 и цены Актива №2 и построить их разность, окажется, что эта разность двигается с некоторой закономерностью. Рассмотрим на примере Фьючерсов Лукойла и Роснефти.
Представьте двух мужчин вышедших после бара и связанных между собой упругой резинкой. Несмотря на то что их движение будет достаточно хаотично они будут двигаться в одну сторону, при этом если они будут сильно расходится или сближаться резинка будет возвращать их в исходное положение
Данная разность обычно называется «Спредом».
Входящие в спред акции называются «ногами».
Можно увидеть, что данная разность «ходит» вокруг некоторого значения. Для простоты определим его «на глаз», это значение 4000, и обозначим его на графике.
Те из Вас, кто занимается обычной направленной торговлей, глядя на эту картинку мысленно уже нарисовали линии «поддержки» и линии «сопротивления».
Действительно, можно заметить что кроме того, что данная разность колеблется вокруг одного «среднего» значения, она также имеет экстремумы находящиеся примерно на одном уровне. Также возьмем их «на глаз» и нанесем на картинку.
Важно понимать, что на самом деле на графике спреда, нет никаких линий поддержки\сопротивления. Это статистика. А также на графике спреда НЕ работает технический анализ :Фигуры, разворотные формации, головы-плечи, черточки, палочки, треугольнички, фибо и тд и тп.
Возьмем простую торговую стратегию:
-При пересечении графиком верхней линии мы берем в короткую позицию LKOH в длинную ROSN.
-При пересечении нижней линии берем в длинную позицию LKOH в короткую ROSN.
-При пересечении средней линии мы закрываем обе позиции.
Поскольку на графике у нас разность между ценами то прибыль будет составлять саму величину разности. То есть при открытии позиции на верхней линии, а закрытии по центральной прибыль составит 7000-4000=3000 рублей. При открытии снизу, закрытии по центру: 4000-2000=2000 рублей.
-Подсчитав все сделки имеем результат 17000 рублей. Сумма двух контрактов за все время колебалась в районе 40000 рублей. Как итог имеем прибыль 42% за 3 года без учета комиссии, реинвестирования, ГО\плечей и тд.
-(!) ни одной убыточной сделки. Более того используя данную стратегию нам не нужно было бы следить за графиком, стопами,тейк-профитами, новостями.
Подобные связи между двумя активами могут нарушатся. Но и здесь есть два решения.
-Поставить «стоп».
-Диверсифицировать портфель. Использовать 10 подобных пар, тогда убыток по одному из них не окажет существенного влияния на прибыль.
-Использовать динамические подходы, которые мы рассмотрим в курсе.
Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.
Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь
Скачать парный трейдинг Маркет-нейтральные стратегии
ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ.
-
☆☆☆☆☆★★★★★
-
☆☆☆☆☆★★★★★
