Определение экстремумов для Форекс

Экстремумы на рынке Форекс и площадке бинарных опционов

Новички в трейдинге на финансовом рынке во время изучения технического и фундаментального видов анализа, довольно часто встречаются с термином «экстремумы».

Это понятие лежит в основе графического анализа, предоставляя участникам рынка информацию о ценовом тренде любого актива в прошлом и возможность составления прогноза будущего поведения цены.

Что такое экстремумы на ценовых графиках

Само по себе определение экстремума на ценовом графике практически неразрывно связано с понятием локальности. Таким образом, осуществляется привязка в определенному временному промежутку.

На примере графика валютной пары EUR/USD, можно отчетливо наблюдать локальные максимум и минимум за двадцатидневный период.

По сути, локальные экстремумы на Форекс играют важную роль при классификации тенденции любого актива. В случае, когда каждый новый максимум больше предыдущего, тренд считается восходящим. Если же каждый последующий минимум меньше предыдущего, тенденцию называют нисходящей.

Существуют специальные инструменты, помогающие трейдерам определять экстремумы валютных активов на Форекс либо площадке бинарных опционов.

Индикатор ZigZag для выявления экстремумов

Одним из таких инструментов является индикатор ZigZag, который выявляет реальные максимумы и минимумы, просеивая ложные (называемые рыночными шумами). Опытные трейдеры пользуются им еще и для прогноза дальнейшего направления движения тренда.

Устанавливать ZigZag на Форекс нет необходимости, поскольку он входит в комплект стандартного набора торгового терминала MetaTrader. Индикатор переносится на график выбранного актива нажатием правой кнопки мыши.

По желанию трейдера в настройках можно изменять любой из параметров:

• Depth – исторический период определения экстремумов на Форекс;
• Deviation – выраженное в процентах расстояние между минимумом и максимумом, которые демонстрирует индикатор;
• Backstep – минимальное количество свечей между локальными экстремумами.

ZigZag отображает необходимые точки с перерисовкой по алгоритму:

1. Первоначально находится и фиксируется минимальный экстремум;
2. Впоследствии, когда цена снижается, инструмент перемещает красную линию вниз. Это происходит после того, как рынок перемещается на расстояние, заданное параметром Deviation;
3. В случае разворота тренда и последующего ценового роста, инструмент просчитывает уже максимум на периоде, определенном в Depth;
4. Последующий рост котировок способствует продвижению красной линии вверх.

Работа с использованием ZigZag понятна даже новичку. На рисунке валютной пары EUR/USD показан момент входа в рынок. В данном случае уместно открыть ордер на продажу, как только цена пересекла уровень последнего локального минимума.

Брокеры бинарных опционов с демо-счетами:

Страховочный Stop Loss (если говорить именно о Forex) оптимально выставить на уровне последнего локального максимума, а еще лучше – чуть выше его. Сделка на покупку производится при восходящей тенденции с точностью до наоборот.

Фрактальный индикатор для поиска экстремумов на Форекс

Помимо вышеописанного инструмента, для поиска экстремумов на рынках Форекс и бинарных опционов многие инвесторы используют фрактальный индикатор. Он разработан знаменитым трейдером и аналитиком Биллом Вильямсом и отображает на экране торгового терминала фракталы на покупку или продажу валютной пары.

Инструмент присутствует в стандартном комплекте терминала MetaTrader (на Форекс) и в торговых платформах некоторых брокеров бинарных опционов. Для его установки следует найти индикатор с названием Fractals.

Фрактал определяется пятью свечками, следующими друг за другом. В этом наборе третья по счету свеча играет роль экстремума, а две боковые представляют вершину или впадину (в зависимости от ситуации).

Выстраивая торговую стратегию с применением индикатора фракталов, можно остановиться на трейдинге с пробоями. На экране определяются горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а открытие ордера на покупку происходит после того, как произошло закрытие свечи на уровне выше последнего верхнего фрактала.

Цель определяется ближайшим уровнем сверху. Страховочный ордер выставляется на предыдущем нижнем фрактале, опять же, если говорить о Форекс.

Продажи осуществляются при закрытии свечи ниже уровня последнего нижнего фрактала. В качестве цели, опять же, рассматривается ближайший уровень, но уже внизу. Stop Loss выставляется, как и в предыдущем варианте, но по зеркальному принципу.

Уникальным инструментом определения экстремумов на Форекс можно считать индикатор Extremum. К сожалению, на площадке бинарных опционов найти его довольно сложно. Он имеет в настройках всего лишь один параметр NBars, изменение значения которого уменьшает или увеличивает число баров для расчетов самого индикатора.

Уменьшение значения NBars делает инструмент более быстрым, но не фильтрующим шумы рынка. Варианты с минимальными значениями удобны для скальпинга. Увеличение NBars сглаживает помехи, делая работу инструмента более спокойной, что приемлемо для среднесрочной или долгосрочной торговли.

Extremum является подвальным индикатором. Визуально он представлен двумя линиями красного и зеленого цвета, окаймляющими гистограмму. Бары гистограммы при смене тенденции меняют свой цвет.

Снижение волатильности на рынке (или флэт) отображается как уменьшение столбиков гистограммы. Помимо этого, происходит сужение канала, образуемого линиями. Именно этот фактор является предзнаменованием разворота ценового тренда. Точка разворота – смена направления гистограммы и изменение цвета ее столбцов.

Восходящая тенденция отображается как расширение канала между линиями. Происходит увеличение размера столбцов, верхние из которых окрашиваются в розовый цвет, а нижние – в зеленый. В случае нисходящего тренда канал также расширяется, нижняя часть гистограммы желтого цвета, верхняя – зеленого.

Extremum отлично подходит для поиска разворотных точек. В качестве сигналов для входа в рынок можно использовать смену цвета столбцов. Что касается закрытия позиций, то здесь можно тестировать различные варианты, например, трейлинг-стоп или выход из сделки по сигналу другого индикатора.

Ins > Posted on 10/10/2020 by Алексей Вергунов Leave a comment

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры.

Сегодня мы разберем сложную торговую систему Inside Trend System, которая не является граалем, не приносит 100500 % в день, частенько ловит стопы (которые компенсируются большего размера прибылями) и которую, если вы в трейдинге меньше 2-3 лет, вы вряд ли поймете.

Но она работает. Это стратегия старой школы, основанная на идеях Ларри Уильямса, Ральфа Эллиотта и Александра Элдера. Мы проникнем в саму суть тренда и его коррекций, узнаем ЧТО на самом деле является максимумами и минимумами движения и… возможно вы начнете видеть рынок по-другому. Готовы?

Характеристики стратегии

Идея, лежащая в основе стратегии

В первых строках хотелось бы выразить благодарность Антону Зимину (никнейм на форуме Anton Zimin ), который предложил алгоритм и описал основные правила рассматриваемой ТС. Ветка активно посещается и комментируется, в разделе обсуждения торговой системы трейдеры могут почерпнуть полезные сведения по практике и некоторым особенностям теоретических толкований.

В основе стратегии лежит базовое понятие тренда, впервые описанное как правило трейдинга Чарльзом Доу, который обозначил направленное движение котировок в виде серии:

• Повышающихся максимумов и минимумов – при восходящей во времени цены актива;
• Понижающихся минимумов и максимумов – при нисходящем движении цены.

Чарльз Доу, как и многие его современники-трейдеры, рассматривал трейдинг на дневных таймфреймах, деление которых на более мелкие временные промежутки привело к другому постулату:

• Чем выше таймфрейм, тем ниже вероятность ошибки определения тренда.

Поэтому в стратегии направленное движение будет определяться нами на дневных свечах.

Правила определения максимума и минимума взяты из теории анализа ценового движения Ларри Уильямса, что изложены в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Рекомендуем всем трейдерам ознакомиться с этим трудом, выбрав второе издание, которое было значительно дополнено и переработано автором.

На дневном графике максимумы и минимумы будут определяться нами, как экстремумы в формациях из трех свечей, а развороты рынка — как моменты, когда цена закрепится:

• Ниже последнего минимума восходящего тренда:

• Выше максимума нисходящего тренда:

Момент разворота и зарождения нового направленного движения – идеальный момент для входа в позицию. Чтобы уточнить точку входа, воспользуемся тактикой Элдера, разработавшего стратегию «Трех Экранов», из которой возьмем принцип ее поиска на младшем таймфрейме, при возникновении сигнала на старшем временном промежутке.

Как только будет определен тренд на D1, график переключается на формат свечей Н4, на котором трейдер «пережидает» коррекцию старшего таймфрейма в виде восходящего тренда младшего временного промежутка.

Вход в рынок совершается в точке разворота восходящего тренда младшего таймфрейма — для примера выше, это будет пробой ближайшего минимума H4. Такая тактика позволяет трейдеру получить преимущества:

• От совпадения трендов старшего и младшего периода;
• Входа в третью волну.

Последнее обстоятельство усиливает шансы получить прибыль из-за принципа, открытого Эллиоттом, описавшим волновую теорию движения цены. Согласно его постулатам – рынок фрактален, любой промежуток можно описать с помощью одинаковых формаций. Развитие тренда происходит на пяти волнах, третья из которых – самая длинная. В нее мы и будем стараться войти.

Как определять максимумы и минимумы

Максимумы и минимумы тренда определяются по средней свече или бару при условии:

— для максимума рынка:

• Максимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого свечи с более низкими максимумами. Также необходимым условием является обновление минимума (пробой точки Low свечи, которую мы считаем максимумом) последующими свечами или барами.

Примеры максимумов — свеча №2 на всех 4-х картинках:

— для минимума рынка:

• Минимум — это свеча или бар по обеим сторонам которого более высокие минимумы, а образованные последующие свечи или бары обязательно обновляют максимум (пробой точки High свечи, которую мы считаем минимумом).

Примеры минимумов — свеча №2 на картинке является минимумом:

Если текущая свеча (3) не смогла превысить High (в случае с минимумом) или Low (в случае с максимумом) предыдущей (2) – выйти из «тени» ее ценового диапазона, обозначаем ее как «внутреннюю» и игнорируем .

При этом не обязательно «внутренней» может быть только одна свеча – идея, заложенная Ларри Уильямсом, состоит в обязательном обновлении экстремума, чтобы свеча «засчиталась». Ниже на картинке представлена ситуация, когда «внутренние свечи» предшествовали минимуму и не позволили определить максимум на участке флэта:

Несмотря на то, что паттерн содержит три свечи, смена максимума и минимума возможна буквально со следующей свечой, как это показано на рисунке ниже. Три первых ценовых диапазона 1, 2 и 3 образуют классический минимум, но свечи 4, 5 и 6 – максимум. Получается, что свеча под двойным обозначением 2 и 4 сменяется 5, которая уже считается для этого тренда локальным максимумом.

Чтобы не запутаться в определении экстремумов, используйте функцию текстовых меток в MT4 .

Как определять смену тренда на D1

Разворот тренда определяется как пробой:

• Ближайшего минимума для смены восходящей тенденции на нисходящий тренд;
• Ближайшего максимума при определении разворота в сторону роста, на нисходящем тренде.

Пробой является таковым, если цены закрытия двух свеч подряд оказались:

• Выше/ниже уровня, проведенного по цене закрытия «средней» свечи последнего максимума/минимума, определенного по правилу Ларри Уильямса.

Правила входа

• На старшем таймфрейме D1 по расположению максимумов и минимумов определяем направление тренда. Разворот текущей тенденции идентифицируется с помощью правила закрытия двух свечей за уровнем локального максимума/минимума (см. выше):

• Работа по определению точки входа проходит на графике H4, где должно образоваться три волны (в противоположном направлении относительно дневного тренда).

На младшем таймфрейме максимумы и минимумы волн определяются по правилу Ларри Уильямса, но для пробоя экстремума достаточно превышения значений максимума либо минимума хвостом или самим телом свечи. Ждать, пока закроются две свечи, не нужно.

• Формирование трех волн служит сигналом о необходимости отслеживания нового минимума (для входа в продажи, если на D1 медвежий тренд), либо максимума (для входа в покупки, если на D1 бычий тренд) на графике в ожидании формирования паттерна 1-2-3.

Вход в продажи осуществляется после образования НОВОГО минимума ПОСЛЕ паттерна из трех волн, для покупок аналогичное условие, ждем НОВОГО максимума, ПОСЛЕ трех волн против тренда с D1.

На рисунке ниже зеленой линией обозначены отложенные sell stop ордера в паре со стоп-лоссом (красные линии). Ордера выставляются всякий раз при формировании нового минимума (вторая точка паттерна 1-2-3), в тот момент, когда “переписывается” предшествующий максимум.

Мани-менеджмент стратегии, стоп-лосс и сопровождение ордеров

Сработавшая позиция сопровождается трейлинг-стопом по локальным минимумам и максимумам тренда.

• На дневном графике при входе при образовании нового тренда на D1:

• В случае входа в тренд, уже развитый на D1, на четырехчасовом графике.

Трейдеру не рекомендуется допускать размер потерь по одной сделке, превышающих 0.5-1% от выделенного на стратегию депозита. Размер лота можно рассчитать самостоятельно, так как размер предполагаемого убытка известен до входа в сделку, или вычислить с помощью калькулятора лота на нашем сайте в разделе «Инструменты».

Стоп лосс мы выставляем за максимум бара обновившего хай минимума в случае с продажами, либо за минимум бара, обновившего low максимума, в случае с покупками. В качестве буфера используем 5-10 пунктов от мин/макс.

Примеры работы стратегии

1) Рассмотрим сделку в направлении текущего тренда.

Напоминаю, в случае с входом в уже устоявшийся тренд, мы будем сопровождать сделку (передвигать SL) на H4.

На дневном графике определяем направление, обозначив по правилу Ларри Уильямса минимумы и максимумы. В рассматриваемом случае очевидно, что курс EURUSD растет.

Переключившись на таймфрейм H4, ж дем образования трех волн против тренда с D1, определяя их минимумы и максимумы по правилу Ларри Уильямса, а пробой тренда, как обычное превышение максимума — без закрепления двух свечей. То есть мы ждем смены тренда на медвежий на H4. И только после пробоя локального минимума начнем считать волны на H4.

После 3 волн медвежьего тренда на Н4, ждем образования НОВОГО максимума, максимум второй волны игнорируем.

Ордер выбило по стопу. Что делать в таких случаях, при условии что тренд на D1 не сменился ? Ждать нового пробоя локального максимума на H4.

Чуть позже мы вошли в рынок и цена двинулась в нашу сторону.

Что мы теперь делаем? Передвигаем Стоп-лосс в положительную зону, за каждый новый минимум на H4.

В итоге сделка принесла + 144 пункта.

2) Пример сделки ниже, после разворота тренда, имеет особенность отслеживания стопа на дневном графике. В этом случае переключение на ТФ Н4 происходит после обнаружения смены тренда на D1.

Итак, две медвежьих свечи закрылись ниже линии закрытия последнего минимума.

Так как был пробой восходящего тренда, ищем на H4 точку входа в шорт — то есть дожидаемся пробоя локального максимума , а затем трех волн бычьего тренда. После их образования ставим отложенный ордер Sell Stop, ниже нового минимума. Стоп-Лосс — за свечу, пробившую хай минимума.

Наш ордер активируется и скоро его выбивает по стопу , потеряли 37 пунктов.

Ждем новый минимум чтобы войти заново, вскоре это удается.

Далее, т.к. у нас была смена тренда, будем передвигать стоп-лосс за каждый новый максимум на D1.

В итоге сделка закрылась с прибылью в 205 пунктов.

Заключение

Стратегия уникальна простотой и понятностью подхода к сделкам. Правила однозначно трактуют определение тренда и алгоритмы входа, торговая система лишена необходимости применять индикаторы, а использование таймфрейма H4 дает минимальные потери для ТС, основанной на дневных свечах.

Однако приведенные примеры показывают, что даже соблюдение канонов трейдинга (третья волна, торговля по тренду и так далее) не уберегает трейдера от потерь во флете, случайном выбивании стопа на новостях и прочих стандартных ловушек рынка Форекс.

Даже если вам стратегия Inside Trend System и не приглянулась, советую взять на вооружение правила определения максимумов и минимумов — пригодится, поверьте.

Увеличить профит приведенной тактики поможет ветка автора стратегии на форуме, где коллеги-трейдеры могут ответить на возникшие вопросы или дать полезный совет.

Определение рыночных экстремумов с помощью осцилляторов

Технические индикаторы и осцилляторы популярны среди форекс трейдеров для анализа валюты. Форекс-осцилляторы могут помочь трейдеру выявить экстремальные рынки и поворотные точки на графике, и иногда даже фактический разворот цены. Изучение того, как правильно применять и анализировать различные технические осцилляторы, может помочь вам улучшить ваши торговые результаты.

Что такое Технические Торговые Осцилляторы?

Технический осциллятор обеспечивает визуальное представление математического алгоритма, который учитывает ценовые данные на диаграмме. Обычно осциллятор имеет два противоположных крайних уровня, которые могут использоваться в качестве меры для состояния перекупленности или перепроданности в анализируемом инструменте.

Ценовые осцилляторы можно классифицировать как опережающие индикаторы. Причина этого в том, что они могут обеспечить раннее предупреждение или сигнал о потенциальном ценовом событии на диаграмме. Таким образом, они являются очень полезными инструментами для трейдеров, которые смотрят на экстремальные торговые цены или трендовые откаты.

Однако у технических осцилляторов есть некоторые недостатки. Осцилляторы склонны давать много ложных торговых сигналов до фактического ценового события, в отличие от запаздывающих индикаторов, таких как скользящие средние, которые несколько более надежны, но их сигналы имеет нюанс… так как сигнал приходит с более длительной задержкой.

Теперь давайте посмотрим, как Форекс осциллятор обычно выглядит на вашем графике:

Это пример торгового осциллятора под названием Индекс Относительной Силы (RSI). Инструмент обычно прикрепляется к нижней части графика и представляет линию, колеблющуюся между 0 и 100. Достигнутый сигнал зависит от положения и показания значения линии в этой области.

Основная стратегия осциллятора на Форексе

Основная идея использования осцилляторов Форекс заключается в том, чтобы получить более ранние сигналы о покупке и продаже — сигналы перекупленности и перепроданности. Осцилляторы могут предупредить вас, когда цены задвигаются слишком далеко в одном направлении. И когда это происходит, мы можем ожидать эффекта типа резиновой ленты, когда цены возвращаются или начинают возвращаться к среднему.

Сигнал осциллятора на покупку

Сигнал покупки появляется, когда индикатор показывает показания перепроданности. Это означает, что на этом рынке может быть слишком много продавцов, и вы смотрите на возможный медвежий рынок. Таким образом, перепроданный осцилятор сигнализирует потенциальную восходящую точку поворота на графике.

Сигнал осциллятора на продажу

Этот сигнал возникает, когда осциллятор перекуплен, что означает, что на рынке может быть слишком много покупателей, которые подталкивают его к бычьему экстремуму. Таким образом, осциллятор сигнализирует о потенциальном нисходящем поворотном моменте на графике.

Дивергенция осциллятора

Один из лучших способов включения осцилляторов в ваш торговый план — использование его в сочетании с паттернами дивергенции. Как правило, у вас есть расхождение, когда осциллятор и ценовое действие движутся в разных направлениях. Обычно сделка проводится в направлении осциллятора.

Бычья дивергенция

У вас бычья дивергенция, когда осциллятор создает более высокие минимумы, а ценовое действие создает более низкие минимумы. Это сигнал для потенциального бычьего ценового движения на графике. Длинная позиция была бы открыта в предположении о том, что текущее ценовое действие теряет импульс и цена пойдёт вверх.

Медвежья дивергенция

Медвежий дивергенция приходит, когда осциллятор создает более низкие максимумы, а ценовое действие совершает более высокие максимумы. Это сигнал для потенциального медвежьего ценового движения на графике. Краткая позиция была бы открыта в предположении о том, что текущее прайс экшн теряет импульс и это связано с изменением направления в сторону снижения.

Лучшие индикаторы и осцилляторы

Теперь, когда вы понимаете основную идею этого технического исследования, мы обсудим некоторые из лучших технических индикаторов и осцилляторов для торговли на рынке Форексе. Если у вас нет предшествующих знаний о осцилляторах, я считаю, что это послужит хорошим вводным уроком, который научит вас основным концепциям, с которых вам нужно начать.

Индекс относительной силы

Первый осциллятор, который мы обсудим, — это индекс относительной силы, также известный как RSI. RSI состоит из одной линии, которая перемещается между областью 0-100 с двумя уровнями по умолчанию 30 и 70.

0-30 — это зона перепроданности, которая дает сигналы о покупке. Область 70-100 — это зона перекупленности, которая генерирует сигналы продажи.

Расчет линии RSI включает в себя две формулы:

Относительная сила (RS) = Средняя прибыль / Средний убыток

RSI = 100 — [100 / (1 + RS)]

Значение 14 RSI по умолчанию для RSI предполагает, что средний коэффициент прибыли и убытка рассчитываются с учетом 14-периодов на графике. Вы вычисляете среднее значение всей прибыли (прироста цен) на графике за последние 14 периодов. Затем вы узнаете среднее значение всех потерь (снижение цены) на графике в течение тех же 14 периодов.

После того, как вы найдете RS, вы можете закончить формулу RSI.

Индикатор RSI отлично подходит для торговли дивергенцией. Существует бычья дивергенция, когда RSI создает более высокие основания, а ценовое действие создает более низкие основания. Медвежий расхождение происходит, когда RSI создаёт более низкие максимумы, а ценовое действие устанавливает более высокие максимумы. Помните, что концепция дивергенции заключается в том, чтобы воспользоваться нынешним ослабевающим импульсом, который, вероятно, приведет к потенциальному развороту.

Диаграмма, на которую вы смотрите, — это H1 USD/JPY. На изображении показан осциллятор RSI, прикрепленный снизу.

У нас есть несколько сигналов, поступающих из RSI. Первый из них — перепроданность по USD/JPY. Обратите внимание, что цена начинает расти вскоре после того, как условие перепроданности возникло при пересечением RSI ниже 30. Затем у нас есть ранний или ложный сигнал перепроданности, где цена продолжает уменьшаться.

Вскоре после этого мы получаем третий сигнал перепроданности в сочетании с бычьей дивергенцией. Обратите внимание, что после бычьей дивергенции цена быстро и резко реагирует. Четвертый сигнал на графике является сигналом перекупленности, но после этого мы видим только консолидацию ценового действия. Окончательный сигнал, который мы получаем, снова перекупленность, и этот сигнал RSI приводит к существенному изменению тренда.

Осциллятор Стохастик

Это еще один очень популярный индикатор в семействе осцилляторов. Осциллятор стохастик представляет собой двухстрочный индикатор, который колеблется между значением 0-100. Зона перекупленности находится между 100 и 80, а зона перепроданности между 0 и 20.

Когда две стохастические линии входят в зону 0-20, трейдеры интерпретируют это как сигнал перепроданности (покупки). Когда две линии входят в область 80-100, это сигнал перекупленности (продажи).

Расчет осциллятора Стохастика состоит из двух формул:

%K = (текущая цена закрытия – самый низкий минимум) / (самый высокий максимум — самый низкий минимум) x 100

%D = 3-периодное SMA от %K

По умолчанию структура Стохастика учитывает 14 периодов на графике. «Самый низкий минимум» относится к самой низкой точке за последние 14 периодов. То же самое действует для «Высокого Максимума — это относится к самой высокой точке за последние 14 периодов на графике. Умножение на 100 служит для перемещения десятичной запятой двух цифр.

Вы можете торговать дивергенцию с Осциллятором Стохастик так же, как и с индикатором импульса RSI. Бычья дивергенция происходит, когда стохастик создает более высокие днища, а прайс экшн имеет более низкие днища. Медвежья дивергенция происходит, когда стохастик создает низкие вершины, в то время как ценовое действие по-прежнему создает более высокие вершины.

Выше показана диаграмма H1 пары GBP/USD с прикрепленым Осциллятором Стохастик. Красные круги на индикаторе показывают сигналы перекупленности, которые могут привести к снижению цены. Зеленые круги указывают на сигналы перепроданности стохастика, которые могут привести к росту цен. Синие линии указывают на дивергенцию между стохастиком и ценовым действием.

Обратите внимание, что Stochastic создает четыре ложных сигнала перекупленности, где цена не движется так, как ожидалось. В других случаях цена обычно движется так, как предсказывает Стохастик.

Также обратите внимание на три модели дивергенции. У нас есть одна медвежья дивергенция, когда вершины на графике растут, а вершины стохастика уменьшаются. После этого цена снижается.

Есть пара бычьих дивергенций. Ценовые основания уменьшаются, в то время как днища стохастика растут. В результате, в этих случаях цена двигалась в бычьем направлении.

Осциллятор импульса (Momentum)

Последний осциллятор, который мы обсудим, представляет собой Осциллятор Импульса. Это еще один индикатор, который обычно прикрепляется в нижней части диаграммы и состоит из одной строки, построенной со значениями, обычно движущимися между 99 и 100.

Расчет осциллятора Momentum включает сравнение текущей цены с ценой определенного количества прошлых периодов. Значение по умолчанию индикатора Momentum учитывает четырнадцать периодов на графике. Ниже приведена формула индикатора Моментум:

Momentum = (цена закрытия текущего периода / цена закрытия 14-ти прошлых периодов) x 100

Сигнал Momentum поступает в направлении линии моментума. Общее правило при использовании индикатора Momentum состоит в том, что когда линия идет вверх, это обеспечит длинный сигнал. Когда линия идет вниз, это сигнализирует о короткой позиции.

Помимо этого, индикатор Momentum является отличным инструментом для торговли дивергенцией, и именно это, его первичная эффективность. Когда днища осциллятора Momentum увеличиваются, а днища на графике уменьшаются, у нас есть бычья дивергенция, которая сигнализирует о предстоящем повышении цен. Когда вершины индикатора Momentum снижаются, а вершины цены растут, у нас есть медвежья дивергенция, которая сигнализирует о вероятном снижении цены.

Вы смотрите на часовой график EUR/USD с осциллятором Momentum. Обратите внимание, как ценовое действие гармонирует с колебаниями индикатора Momentum. У нас также имеются несколько дивергенций.

Во-первых, мы получаем бычью дивергенцию, когда днища осциллятора Momentum увеличиваются, а основания ценового действия уменьшаются. После этого цена создает бычье движение. Но это бычье движение приводит к медвежьему расхождению на графике. Вершины Momentum уменьшаются, в то время как вершины ценового действия все еще растут. Вскоре после этого цена EUR/USD резко снижается.

Объединение технических осцилляторов

Независимо от того, какой технический осциллятор вы используете, стратегия осциллятора, используемая в изоляции, не будет очень эффективной из-за множества ложных сигналов, которые вы можете получить. Поэтому всегда полезно комбинировать осциллятор с каким-то другим некоррелированным анализом, чтобы предоставить больше доказательств для торговли, таких как поддержка и сопротивление, гармонические паттерны, волновой анализ Эллиотта или другой тип исследования.

Некоторым трейдерам нравится объединять два осцилятора для подтверждения своих сигналов. Имейте в виду, что упомянутые индикаторы отличаются друг от друга, но сильно коррелированы, поэтому они не будут обеспечивать некоррелированное слияние, но могут добавить дополнительный уровень подтверждения для вашего предпочтительного осциллятора.

В следующем примере я буду использовать индекс относительной силы в сочетании с осциллятором стохастик. Я буду входить в рынок только тогда, когда будут получены соответствующие сигналы от обоих индикаторов. Затем я буду держать свою сделку, пока не получу сигнал выхода от RSI. Сигнал выхода может быть сигналом перекупленности / перепроданности, дивергенцией или увеличением / уменьшением вершин или оснований.

Давайте посмотрим, как это работает:

Выше вы видите диаграмму H1 пары EUR/USD за январь 2020 года. На изображении показаны четыре возможных сделки, соответствующие сигналам от Stochastic Oscillator и Индекса Относительной Силы (РСИ).

Первый сигнал возникает, когда цена на графике создает нижние минимумы, а стохастик и RSI показывают более высокие минимумы. Это очевидная бычья дивергенция на которой можно открыть длинную позицию. Вы можете держать эту сделку до тех пор, пока RSI не коснется линии области перекупленности. Однако это небольшое касание области перекупленности недостаточно для подтверждения короткого сигнала. Но достаточно для того, чтобы закрыть торговлю.

Следующий сигнал появляется, когда RSI и Stochastic дают сигналы перепроданности (два зеленых круга). Вы можете купить EUR/USD и держать сделку, пока цена не коснется области перекупленности. И снова RSI только касается области перекупленности без входа в зону. Вот почему вы просто закрываете сделку, и не инициируете новую короткую позицию.

Третья сделка появляется, когда RSI и Stochastic входят в зону перекупленности. Это сильный сигнал на продажу, который обеспечивает твердую краткосрочную возможность торговли. Вы должны держать сделку до тех пор, пока RSI не войдет в зону перепроданности.

Вскоре ценовое действие создает сигнал перепроданности на RSI, который поддерживается бычьей дивергенцией между Стохастиком и прайс экшн. Это ещё один хороший длинный сигнал на графике, который можно использовать для открытия длинной торговли. Когда это происходит, Стохастик также находится в зоне перекупленности.

Это кажется ложным сигналом, который может очень легко заманить нас в проигрышную сделку. Но обратите внимание, что когда вы получаете сигнал, цена не инициирует нисходящий ход, а вместо этого начинает колебаться. Это следует использовать в качестве намека на то, что сигнал, на который вы смотрите, может не осуществиться.

Заключение

• Осцилляторы — это популярные технические инструменты, используемые многими форекс трейдерами.
• Осцилляторы считаются опережающими индикаторами, потому что их сигналы могут возникать до того, как ожидаемое событие действительно произойдёт на графике.
• При правильном применении осцилляторов, они являются очень хорошими индикаторами для определения времени разворота на рынке.

Основная стратегия осциллятора предполагает три типа сигналов:

• Перекупленность — указывает на то, что настроение на рынке слишком оптимистично, и по валютной паре, вероятно, произойдёт медвежий откат или разворот. Вы входите тут короткой сделкой.
• Перепроданность — указывает на то, что имеется слишком много медвежьего настроения на рынке, и на паре, вероятно будет бычий откат или разворот. Здесь вы входите в длинную сделку.

Дивергенция между ценой и осцилятором:

• Бычье Дивергенция происходит, когда осцилятор создает более высокие днища, а прайс экшн имеет более низкие днища. Это создает возможную длинную торговую установку.
• Медвежья Дивергенция возникает, когда осциллятор создает более низкие максимумы, а ценовое действие имеет более высокие максимумы. Это создает возможную короткую торговую установку.

Некоторые из наиболее широко используемых осцилляторов на рынке Форекс:

• Индекс Относительной Силы
• Осциллятор стохастик
• Осциллятор импульса (Моментум)
• Большой недостаток осцилляторов заключается в том, что они могут давать много ложных сигналов. Поэтому вы всегда должны комбинировать свой предпочтительный Осциллятор с дополнительным типом торгового анализа.
• Трейдеры, желающие получить подтверждение от двух осцилляторов, могут комбинировать осциляторы RSI и Стохастик. Вы можете сопоставлять сигналы с обоих индикаторов перед открытием торговли. Просто имейте в виду, что они оба сильно коррелированы и как таковые обычно предоставляют избыточную информацию о ценовом действии.

Определение тренда и экстремумов на графике цен

Краткое содержание страницы: (скрыть/открыть)

В начале изучения рынка форекс или любого другого финансового рынка, у начинающего трейдера при одном только взгляде на графики котировок, голова идет кругом и все данные сливаются в один огромный комок, который представляет собой нечто неразделимое и непостижимое, как следствие в голове образуется каша из информации, которая ничем помочь не может, за-то вредит основательно, что отражается на убывающем депозите.

Что бы кашу превратить в нечто упорядоченное, необходимо научиться читать график котировок или, как его еще называют, график цен. Для этого необходимо выявлять тренды, которые бывают нескольких уровней, например: глобальный, внутренний, либо минутный — просматривающийся на минутных графиках; пятиминутный — соответственно просматривающийся невооруженным глазом на пятиминутках и так далее. Не важно, как вы эти тренды назовете, главное понимать, что тренд высшего уровня состоит из более мелких, которые, в свою очередь, состоят из еще более мельчайших. Что бы закреплять теорию на практике, важно выбрать хорошего форекс брокера.

Определение экстремумов на графиках цен

Для определения трендов надо уметь определять экстремумы на графике цен. Экстремумы — это наиболее крайние точки графика, которые соответствуют выбранному интервалу. Так же определение экстремумов важно для будущего умения выявлять важные фигуры, соответствующие волновой теории Эллиотта, так как, увидев фигуры из волн Эллиотта, любому трейдеру будет понятно, какое будет дальнейшее развитие событий, что способствует прибыльной торговле. На рисунке изображен пример определения экстремумов на графике.

Подсказка! Учитесь определять экстремумы с первого или со второго взгляда, что бы уметь в будущем сразу видеть главные составляющие картины торговли на любом финансовом рынке.

Определение тренда на графике цен

Научившись определять экстремумы, можно смело рисовать тренды. Тренд — это направленный канал, с линиями поддержки — та, что внизу этого канала, когда тренд или канал восходящий, либо вверху, когда канал нисходящий; и с линией сопротивления — та, что сверху этого канала при восходящем движении, соответственно внизу будет располагаться при падающем. Пример снижающегося тренда на рисунке ниже.

Как видно из рисунка, надо просто соединить точки экстремумов так, что бы получился определенный канал внутри которого движется цена: все просто — ничего трудного.

Разбор общего тренда на мелкие тренды

Важно сразу научиться определять из каких мелких трендиков состоит главный тренд в выбранной временной зоне или на выбранном таймфрейме, потому что любой тренд состоит из некоего движения разных трейдеров: от кукловодов до обычных участников, и что бы уметь прогнозировать конец тренда и начало нового, необходимо уметь различать составляющие любого направленного движения.

Данное правило применимо не только к техническому анализу на финансовых рынках, но и в обыденной жизни, например: мода, искусство и другие сферы жизнедеятельности. Для наглядности возьмем моду, определив тренд и выявив кто этим трендом управляет, можно констатировать, что мужиков хотят превратить в женщин, а женщинам придать мужественности. остальное сами додумывайте.

Научившись определять любые виды экстремумов на графиках цен, вы научитесь проводить трендовые линии и, как следствие, определять сложившийся тренда на выбранном таймфрейме, по-русски — временном периоде. В результате чего, остается только придерживаться золотого правила: СЛЕДОВАТЬ ЗА ТРЕНДОМ, что подразумевает открытие сделок только в сторону тренда со стоп ордерами, срабатывающими при изменении тренда. Изменение тренда тоже важная часть теханализа и существует множество способов определить разворот на рынке.

Экстремумы форекс – важный инструмент анализа рынка

В распоряжении трейдера имеется большой набор различных инструментов для проведения качественного анализа ситуации на рынке. Без него невозможно принять оптимальное торговое решение. Однако в списке самым популярных инструментов особое место занимают экстремумы форекс. Их можно отнести к базовым способам оценки рынка. Поэтому начинающим трейдерам я рекомендую уделить особое внимание изучению этого вопроса и применению знаний на практике. Надеюсь, сегодняшняя статья поможет вам в этом.

Что такое экстремумы форекс

Простое наблюдение за движением цены позволяет заметить, что оно имеет возвратно-поступательный характер. То есть длительное однонаправленное движение курса валютной пары – крайне редкое явление. В основном, ценовому движению свойственно чередование роста и падения. Как на восходящем, так и на нисходящем тренде есть периоды коррекции цены. В результате чего на графике образуются экстремальные точки. Они представляют собой локальные ценовые максимумы и минимумы. Максимум – это цена, выше которой конкретный торговый инструмент не смог подняться в течение определённого временного периода. Соответственно, минимум – это цена, ниже которой курс валютной пары не смог опуститься.

Как определить экстремальные значения цены

С ростом опыта торговли трейдер сможет это делать визуально. А вот новичкам рынка для решения такой задачи могут потребоваться специальные инструменты. Самые доступные и понятные из них – это индикаторы ZigZag и фракталы. Их можно найти в торговом терминале МТ4. Но лично я отдаю предпочтение фракталам, которые являются точными указателями на локальные минимумы и максимумы цены. А у индикатора ZigZag есть один существенный недостаток – он перерисовывается.

Применение экстремумов в торговле

Локальные минимумы и максимумы можно успешно использовать в трейдинге.

1. Определение текущей тенденции на рынке. Если каждый очередной максимум превышает предыдущий, то это может свидетельствовать о восходящем тренде. Трейдеру следует рассматривать возможности для открытия ордера на покупку. Соответственно, если каждый очередной локальный минимум находится ниже предыдущего, то на рынке наблюдается нисходящий тренд. Можно продавать.
2. Построение на ценовом графике канала. Одна из его линий проводится через максимумы, другая – через минимумы цены. Торговля ведётся на отбой от границ канала.
3. Важный уровень. Если около определённого уровня образовалось несколько локальных максимумом или минимумов, то это указывает на формирование очень значимого уровня сопротивления или поддержки. В этом случает можно торговать на отбой от него. А при подтверждённом пробое столь важного уровня можно ожидать сильного движения цены и использовать его для своевременного входа в рынок.
4. Установка стоп-лоссов. И наконец, многие торговые стратегии предусматривают размещение стоп-лоссов вблизи экстремумов, что является оптимальным решением для ограничения рисков.

Экстремумы форекс позволяют трейдеру определить лучшие точки для открытия торговых ордеров и фиксации прибыли.

(FOREX) Классический метод определения тренда

Как известно, классическое определение тренда звучит так:

Тренд(восходящий) — движение цены, при котором каждый последующий максимум выше предыдущего, и каждый последующий минимум выше предыдущего.

Тренд(нисходящий) — движение цены, при котором каждый последующий минимум ниже предыдущего, и каждый последующий максимум ниже предыдущего.

Пример восходящего тренда:

Пример нисходящего тренда:

Тренд редко бывает такой красивый как в примере выше, с чёткой волновой структурой. В основном тренд имеет «некрасивый» вид, каждый последующий максимум и минимум имеет разный временной диапазон(частоту формирования), из за чего можно ошибочно определить очередной экстремум. Разнонаправленное формирование экстремумов также сбивает с толку. Продолжительная коррекция, после резких движений в сторону тренда, может приниматься за разворот тенденции, и т.п.

Требуются чёткие правила для определения опорных максимумов и минимумов. Для себя я вывел следующие условия определения экстремумов(опорных максимумов/минимумов):

1. Пробой экстремума считается истинным, если свеча закрылась над/под экстремумом.

2. Новый экстремум считается сформированным:

2.(1) Если цена откатила к пробитому экстремуму и образовался фрактал.

2.(2) ИЛИ если цена с корректировалась к половине(50%) расстояния от предыдущего движения.

3. Коррекция считается завершённой если пробит экстремум(в сторону тренда).

4. Тренд считается сломленным если пробит противоположный тренду экстремум.

Самое сложное — распознать начало нового тренда. Часто бывает так, что цена при формировании как нам кажется отката, формирует начало нового тренда. За начало тренда я беру пробой важного уровня, пробой трендовой линии, пробой экстремума против предыдущего тренда.

Пример тренда после пробоя уровня: После нисходящего движения, цена уперлась в уровень сопротивления 1.05, затем пробила, и началось восходящее движение.

Для того, чтобы вы пришли в себя вот график без описания 😀

Текущая ситуация по NZDUSD:

На неделе видно пинбар на уровне 0.65. После его формирования можно переключиться на дневной период.

На дневном периоде сформировался уровень сопротивления 0.66 который был пробит, именно после его пробития можно считать что движение вверх началось. Дальнейшее движение, по текущий день развивается по правилам восходящего тренда.

Пример GBPUSD с апреля по текущий день:

В марте и апреле фунт торговался ниже уровня 1.5. Во второй половине апреля произошёл пробой уровня 1.5. Сначала свеча закрылась выше уровня, но не пробила максимумы. Затем через день появилась бычья свеча которая окончательно подтвердила пробой уровня 1.5. Это означает начало восходящего тренда.

Спустя 5 месяцев восходящий тренд потерял свою силу, и очередная восходящая волна затянулась на 2 месяца. В итоге произошло сильное нисходящее движение с пробоем предыдущего нижнего эктремума(опорного минимума).

После пробоя опорного минимума — начался нисходящий тренд. Нисходящий тренд актуален до тех пор, пока не будет пробит опорный максимум нисходящего тренда, или же сформирован сильный уровнь с последующим пробоем вверх.

Форекс-Матрица Перезагрузка: Уровни и экстремумы

Важна только цена и ее поведение в определенных областях. Что работает по сегодняшний день? Это уровни. Все игроки видят на графике одно и то же при условии, если он не загроможден Вашими чудо-индикаторами, хотя и индикаторы могут помочь в определении уровней на начальном этапе и этапе автоматизации стратегии.

Они видят места, где была борьба, следы больших игроков, поведение цены, а точнее, поведение игроков, которые торгуют инструмент рядом с теми областями, в которых ранее возникал какой-то интерес или происходило что-либо значительное.

«Если Вы играете в покер 20 минут и не знаете, кто проигрывает – значит, Вы и проигрываете».
Уоррен Баффет

Вы должны выбирать именно те уровни, которые понятны ВСЕМ. Где ясны проигравшая и победившая стороны. Те, которые для себя по шкале от 1 до 10, Вы бы оценили не ниже 7.

Если этот уровень не виден всем игрокам на рынке, то Вы не можете объяснить себе дальнейшего алгоритма действий рыночных игроков при его достижении, а значит, оставьте этот трейд кому-то другому. Он не для Вас. Каждый нарисованный Вами уровень должен иметь смысловую нагрузку. Вы должны уметь объяснить все, что там происходило, и что должно произойти.

Уровни дают нам понимание запаса хода и направление движения. Чтобы понять, где актуальное сопротивление или важная на данный момент поддержка, нужно получить подтверждение. Цена движется с коррекциями, тестирует ранее пройденные ею уровни, пробивает их или отбивается.

Необходимо разобраться в том, что же для нас выступит критической точкой, от которой будем отталкиваться. Точки, которых будем ждать, следить за поведением цены, искать подтверждение нашим предположениям. Потому что торгуем мы то, что видим на графике. Этой критической точкой для нас будет экстремум.

Экстремум – это максимальное или минимальное значение цены на графике за какой-то период. Точка, в которой достигается экстремум, называется точкой экстремума. Если достигается минимум – точка экстремума называется минимумом, а если максимум – точкой максимума.

Выделим понятие «абсолютный экстремум» (глобальный и самый значительный минимум или максимум), который дает нам хороший запас хода и понимание долгосрочного направления цены. Очень явным и заметным является и локальный экстремум (менее важный, второстепенный).

Экстремумы хорошо показывает линейный вид графика.

Сильное восходящее движение остановлено, начинается технический откат. Образован абсолютный экстремум – самая высокая точка, где была цена закрытия (максимум). Точка усилена ложным пробоем, дала сильное движение вниз, далее развернулась и образовала второй абсолютный экстремум – глобальный минимум.

Мы имеем диапазон торговли. Два значимых экстремума, которые будут нести большую смысловую нагрузку для игроков и «влиять» на дальнейший ход цены эмитента.

Далее цена начинает двигаться в диапазоне двух экстремумов, образовавших канал. Внутри него возникают локальные экстремумы, которые будут важны для более мелких игроков или дей-трейдеров. Они носят второстепенное значение и являются менее сильными, часто торгуются в сторону основной тенденции.

Происходит касание уровня абсолютного экстремума (минимума), отбой и сильное движение, которое пробило верхнюю границу диапазона или верхний абсолютный максимум, что дает подтверждение лонговым игрокам на вход в позиции.

Значимость экстремума определяется следующим образом:

1. Вы должны понимать смысловую нагрузку, которую будет нести эта точка для игроков рынка, то есть пробой какого экстремума покажет дальнейшее направление тенденции.

2. После какого экстремума цена вошла в рэндж (в диапазоне какого экстремума торгуемся).

3. Появится ли после пробоя экстремума значительный запас хода.

Экстремум 1 . Очень сильное движение до образования экстремума, остановка движения. Экстремальная точка образована. Значительное движение вниз.

Экстремум 2 . Окончание значительного технического отката совпадает с откатным баром, то есть подтверждает наличие уровня по той цене. Сильный исторический уровень. Есть нижняя граница диапазона.

Экстремум 3 . После пробоя уровня глобального экстремума (точка 2) была остановка движения. Начался технический откат, окончание которого образовало точку 3. Точка дала сильное движение, пробой ближайшего локального минимума.

Теперь должно стать понятным, где искать уровень. Осталось разобрать, какие бывают уровни, как правильно наносить их на график, чтобы с точностью до пункта можно было определять его положение. Это очень важно, потому что выиграть борьбу за уровень крайне сложно, и порой цена перебивает его всего лишь на пункт. А ее положение на пункт ниже или выше уровня является важным моментом, так как указывает направление будущего движения.

Перейдем к основным понятиям, которые будут использоваться при анализе графика и построении уровней.
Для начала классифицируем ДНЕВНЫЕ уровни по силе. Они схожи с классификацией локальных уровней, но гораздо сильнее. Логично будет предположить, что удерживать уровень в период от нескольких дней гораздо сложнее, чем удерживать локальный уровень несколько часов.

Уровни дневного графика по силе делятся на воздушные, лимитные и исторические (по сути так же, как и локальные). Прежде чем рассмотреть примеры уровней, следует отметить, что уровень – это та цена, выше или ниже которой не получилось «закрепиться» у какой-либо из сторон.

Уровень не является нерушимой стеной, иногда в борьбе за цену он пробивается (например, хвостами баров). Индикатором для нас будет закрытие баров. Уровни образовывают самые высокие по уровню High (низкие по уровню Low) бары, выше (ниже) которых не могла закрепиться цена.

Пример отрисовки уровня и механизм его создания

Попробуем описать появление свежего уровня: почему он образовался, и что там могло происходить.

Начнем:

Мы имеем восходящее движение – это покупатели приобретают все, что предлагают продавцы (платя цену, по которой продавцы готовы продавать). Покупателям не хватает объема, который есть в предложении, и образовывается восходящее движение на графике финансового инструмента.

Далее видим бар, закрывающийся ниже предыдущего. Он обновил High предшествующего бара, но цена не смогла закрепиться выше.

Бар – ложный пробой по отношению к предыдущему, может являться формацией, образующей уровень. Это должно обратить наше внимание на данную цену. Теперь будем смотреть все последующие бары в сравнении с тем, по отношению к которому был ложный пробой.

Следующий бар касается уровня и также закрывается ниже ПЕРВОГО бара восходящего движения, являющегося самым высоким баром движения. Это подтверждение наличия уровня. Еще раз убеждаемся в том, что, скорее всего, там стоит продавец, который хочет сбросить покупателям свой объем, а спрос на инструмент падает.

Все кто хотел, уже купили, но объем у продавца был больше, чем требовалось покупателям. И покупатели видят, что у них не хватает сил для того, чтобы разобрать продавца, и они начинают продавать перед ним (по худшей цене), чтобы выйти из позиций.

Большому продавцу также нужно сбросить позу, и он давит на цену и продает туда, где есть спрос, то есть бьет в биды (заявки покупателей). Начинается нисходящее движение до тех пор, пока этот продавец не найдет покупателя, который приобретет весь его объем.

Подведем итоги:

Место остановки движения, самый высокий бар движения, после которого стал крупный
игрок, станет местом повышенного внимания и индикатором дальнейшего перемещения цены – это, собственно, и есть наш уровень.

Пример лимитного (воздушного) дневного уровня. Свежий уровень

Почему так важны удары в одну точку? Все просто. Это лимитный уровень, то есть выставлен лимитный ордер на продажу (в нашем случае) инструмента по какой-либо определенной цене.

Пример исторического лимитного уровня , который является вторым по силе после воздушного.

БСУ и БПУ бьют в одну точку на дневном графике, что может говорить о наличии лимитного игрока по
данной цене.

Между БСУ и БПУ расстояние в N-ое количество баров, то есть уровень с истории подтвержден текущей ценой.

Зеркальный уровень – самый сильный по информативности! Означает, что один игрок победил второго, и сопротивление стало поддержкой или наоборот.

Почему у баров на рисунке такая погрешность в ценах

В случае поиска локального уровня на мелких таймфреймах погрешность в ударах в одну точку не дается, то есть бары бьют «копейка в копейку».

В случае поиска таких формаций на дневном графике и выше можно дать небольшую погрешность.

Для рынка Форекс не более 15-ти пунктов. Условием остается то, что бар, который подтвердил уровень, не перебивает бар, создавший его.

Плавающие уровни

Плавающий уровень – это борьба за цену. Бары «гуляют» возле конкретной цены. Это может быть борьба за исторический уровень. Далее какая-то из сторон одерживает победу, и мы получаем подтверждение в виде касания баром уровня с победившей стороны – это след лимитного игрока, который пробует удержать цену.

Уровень излома тренда

Как отмечают специалисты Gerchik & Co – это точка, из которой было сильное движение с несколькими коррекциями. С нее был совершен пробой и обновление предыдущих экстремумов. Схематически на линейном графике это выглядит следующим образом:

Точки излома тренда самые сильные, и они более глобальны. Считается, что излом тренда – точка, из которой было движение с одной или более коррекциями. Уровни излома тренда могут быть простые и с проторговками (зависит от величины позиции, которую набирает игрок), но сути это не меняет.

Схематически это выглядит так:

Если позиция большая, то игрок не уйдет так быстро, и получается проторговка. Он собирает позу и провоцирует других сбрасывать свои позиции, что приводит к акселерации сильного движения при выходе из проторговки. На графике излом тренда и проторговка выглядит следующим образом:

Отрабатываются и уровни технического отката, то есть окончание движения против тенденции. Самые сильные уровни технического отката – это уровни, с которых был обновлен уровень предыдущего минимума или максимума. Уровни технического отката выглядят так:

Следующим значимым для нас уровнем является уровень экстремума, к которому привязывается большинство игроков рынка. Уровень остановки сильного движения, при пробое которого, вероятнее всего, продолжится движение в направлении тенденции.

Важными ключевыми точками являются уровни первого технического отката, то есть первый повышающийся экстремум при восходящем тренде и понижающийся на нисходящем. Так как именно там игрок, который переломил тренд, удерживал цену, чтобы не продолжилось трендовое движение.

Также уровнями являются High и Low дневных и недельных баров. Если брать тренд, то при восходящем тренде, не учитывая откатное движение, уровни High баров повышаются, в то время как Low также повышаются и не преодолеваются ценой закрытия.

Уровни баров учитываются в непроторгованной области, точнее там, где не было торгов более 3-х месяцев. Также, когдацена находится там, где не было торгов, учитывается любое коррекционное движение, любая остановка движения.

На что нужно обращать внимание или что нельзя игнорировать при анализе графика относительно уровней?

Вопросы относительно данной картинки могут быть такие:

1. При чем тут бар, закрытый под хай?

Бар, закрытый под хай, сигнализирует о том, что игрок, скорее всего, не успел выйти из позиции или набрать ее. Это не значит, что цена эмитента пролетит еще невероятное количество пунктов, потому что мы не знаем, сколько было нужно игроку, но обращать внимание на такие бары необходимо. Если следующий бар откроется над уровнем такого бара, то очень велика вероятность, что цена продолжит свое движение в данном направлении.

2. Почему паранормальный бар?

Очень большие бары могут говорить о реализации предварительно набранной позиции, о том, что на рынке нет сильного продавца (покупателя). После такого бара нужно смотреть поведение цены эмитента. И он сам по себе является уровнем. В случае если такой бар закрывается у исторического уровня, это может быть признаком возможного окончания движения.

3. Почему бары с хвостами?

Бары с хвостами говорят о выкупе инструмента либо о сборе стопов. Если такие бары есть около уровня, то велика вероятность разворота.

Мы все смотрим по отношению к уровням, потому что оцениваем поведение игроков в понятном для нас диапазоне риска.

Далее пример подтверждения дневных ключевых точек:

В правой части графика ждем подтверждения ключевых точек с левой части. Только подтвержденные точки можно отрабатывать. Желательно, чтобы подтверждение было получено близко к текущей цене, то есть не более 5-ти дней назад.

Бар, сформировавший уровень, определяем только после того, как он был подтвержден. Выясняем актуальную цену, которая интересует игроков.

Сначала попробуем понять, как это происходит в моменте.

Пример уровней и их подтверждение

Уровень, образованный хвостом разворотного бара

Основа для уровня – бар, не являющийся ложным пробоем по отношению к предыдущему, развернувший движение. С него началось значительное движение. При возврате к уровню был совершен пробой, но он не дал импульс. Цена не смогла удержаться за уровнем и вернулась за него, что само по себе является усилением и подтверждением уровня.

Это ситуация для поиска потенциальной точки входа в шорт (в данном случае). Далее было касание и простой ложный пробой. Вывод – сильная ключевая точка.

Уровень излома тренда

Основа для уровня – бар, остановивший сильное движение и подтвержденный ложными пробоями. С точки было сильное движение. При возврате цены к уровню совершено касание, что может указывать на наличие лимитного игрока на данном уровне цены и служит подтверждением ключевой точки.

Лимитный уровень и плавающий в моменте

Основа для уровня – бар, остановивший сильное движение, подтвержденный касанием «копейка в копейку». Лимитный игрок на дневном графике. При возврате цены к нему был совершен пробой, но бары начали «плавать» возле цены, так как происходила борьба за уровень. На стороне быков стал лимитный игрок, что четко видно на графике. Теперь эту ситуацию можно торговать.

Вопрос: Где проводить уровень, если цена плавает, а левого уровня близко нет?

Ответ: Уровень проводится там, где больше всего касаний.

Уровень, образованный баром выше среднего, закрытым под хай

Основа для уровня – паранормальный бар, закрытый под хай. Это может являться признаком того, что игрок не успел набрать позу или выйти из нее.

Далее цена закрепляется за уровнем. Уровень прошивается ложными пробоями, но цена закрытия не может его преодолеть. Проторговка. При возврате к уровню происходит пробой. Точка зазеркалена и подтверждена.

Уровень паранормального бара

Основа для уровня –паранормальный бар, после него началась сильная проторговка, и он подтвержден касаниями и усилен ложными пробоями. При возврате к нему цены было совершено касание, что подтвердило уровень. Далее он был пробит, такое бывает.

Уровень лоу паранормального бара также является уровнем. При подтверждении ценой, что далее и произошло. Касание подтвердило уровень, ложный пробой усилил его.

Уровень проторговки

Основа для уровня – бар с хвостом, до которого не добивает следующий бар, указывая на наличие экстремума и подтверждая замедление или остановку движения. После него началась проторговка. Бар подтвердился касаниями, усилен ложными пробоями.

При возврате цены к нему совершены касания, ложные пробои, произошел отбой. Нижняя граница проторговки образована самым низким баром, подтвержденным касанием, усиленным ложным пробоем.

Уровень откатного бара. Отсутствие значимого отката

Основа для уровня – откатный бар после сильного движения, подтвердженный касаниями и ложными пробоями, не преодоленный ценой закрытия. Отсутствие значимого отката. Цену кто-то держал. С точки был преодален минимум. При возврате цены к уровню совершено касание, сильный ложный пробой.

Уровень технического отката

Основа для уровня – бар, остановивший коррекционное движение. С него был обновлен предыдущий минимум, был гэп.

При возврате цены к нему совершен простой ложный пробой и возврат цены за уровень, что является его подтверждением и усилением.

В следующий раз при возврате цена пробивает и закрепляется за уровнем, генерируя лонговый сигнал.

Уровень излома тренда и проторговка

Основа для уровня – бар, остановивший движение, подтвержденный многочисленными касаниями и ложными пробоями. Ключевая точка дала значительное движение. Привозврате цены к ней был совершен простой ложный пробой и отбой от уровня.

Уровень отрисовывается по бару, который не пустил цену выше своего хай или лоу. То есть это самый высокий или низкий бар, по отношению к которому остальные бары есть ложные пробои и касания или не добивают до его уровня. Правая сторона всегда смотрится по отношению к левой.

В торговле рекомендуется использовать уровни последнего бара движения, внешние бары и уровни внутренних баров. Выглядит это так:

Уровень внутреннего неэффективного бара

Если бар находится внутри, то победившей стороны нет, и нужно ждать развития событий. Соответственно, преодоление уровня бара, в котором находится неэффективный бар, будет нести смысловую нагрузку для игроков, ждущих подтверждение направления цены эмитента.

Рассмотрим появление уровня в моменте (свежий уровень):

На следующей картинке баром, создавшим уровень, будет крайний левый большой бычий бар, так как все бары по отношению к нему – ложные пробои либо не добивают до уровня его хай.

Уровень подтвержден, и от него можно работать уже после закрытия не добивающего бара, который говорит о возможной остановке движения или его замедлении при условии наличия запаса хода, то есть отсутствия рядом значимых уровней. Далее ложный пробой усиливает уровень, так как ложные пробои бывают только по отношению к уровням и собирают стопы.

Пример отрисовки уровня

Уровень №1 создан самым низким баром сильного нисходящего движения. Остановка движения. Следующий бар не добивает. Из точки идет сильное движение, от нее можно лонговать. При пробое и закреплении смотрим в шорт. Это понятный всем уровень абсолютного экстремума.

Уровень №2 создан самым высоким баром, все остальные бары смотрятся по отношению к нему. Бар паранормальный. Уровень далее подтвержден касаниями и усилен ложными пробоями. От точки можно было работать в шорт и при закреплении входить в лонг. Абсолютный экстремум. Уровень понятен всем.

Уровень №3 создан самым высоким баром, все остальные бары смотрятся по отношению к нему. Бар паранормальный. Уровень далее подтвержден касаниями и усилен ложными пробоями. От точки можно было работать в шорт и при закреплении входить в лонг. Абсолютный экстремум. Уровень понятен всем.

Уровень №4 получил подтверждение бар первой остановки движения, по отношению к нему был простой ложный пробой. В данном случае бар, образовавший первый уровень, может трактоваться как сильный ложный пробой по отношению к бару №4.

Уровень №5 образован разворотным баром. Самый высокий бар движения, после которого началась коррекция.

Следующий пример

Уровень №1 образован самым высоким баром проторговки. Остальные по отношению к нему – касания и ложные пробои. Далее подтвержден и усилен ложными пробоями. Один из подтвердивших баров – паранормальный. Остановка сильного движения.

Уровень №2 образован самым низким баром диапазона, подтвержден касаниями. Лимитный уровень. Очень глубокий ложный пробой усилил уровень. Но далее не смогли взять импульс, и цена вернулась и пробила уровень.

Уровень №3 образован длинным хвостом паранормального бара, там кто-то выкупил инструмент.

Уровень №4 внутренний уровень близко к основному. Образован самым низким баром, усилен ложными пробоями и подтвержден касанием. Видно, как кто-то выкупает финансовый инструмент. Это показывают хвосты и невозможность обновить лоу последнего бара.

Далее следует пробой уровня № 2. Закрепились за этим уровнем, протестировали его, усилили ложными пробоями. Движение вверх и пробой уровня № 1, являющегося абсолютным экстремумом для данной ситуации. Поиск точки входа в длинные позиции. Это как раз та ситуация, когда сильный уровень образуется у исторического. Цена не может преодолеть хай самого высокого бара, который для нас будет уровневым баром.

Примечание: Уровни также усиливает наличие круглых цифр вроде 0.00, 0.50, 0.25. Крупные игроки выставляют свои заявки у круглых чисел. Это своего рода психологические уровни. Они проще воспринимаются игроками.

Подробнее об уровнях вы увидите здесь

Инструмент для увеличения результативности торговли, который используют специалисты Gerchik & Co, вы можете получить здесь.

Шортовые и лонговые уровни относительно запаса хода

Зачастую уровни подразделяются на шортовые и лонговые. На графике цены показаны каналы глобальный и локальный (внутренний). Между границами каналов нет запаса хода, и пробой границы внутреннего канала не несет никакой смысловой нагрузки. Соответственно, покупать от уровня нельзя. От него можно только продавать, причем делать это можно и от границы глобального канала, то есть эти два уровня – шортовые.

Входить в лонг можно только при пробое уровня глобального экстремума. Между нижними границами уровней также нет запаса хода. При пробое нижнего уровня внутреннего канала нет запаса хода, и он не несет смысловой нагрузки для игроков на понижение. От этого уровня и от нижней границы глобального канала можно становиться только в длинные позиции при наличии локального сигнала в случае торговли отбоев от уровня.

При пробое нижней границы глобального канала можно только продавать. Наличие внутреннего уровня еще может показывать давление на цену с какой-то стороны. Вообще, формация на графике указывает на слабость рынка.

Внутренние уровни могут быть сильными. При наличии запаса хода от них можно спокойно работать внутри при условии, что они несут смысловую нагрузку и действительно являются сильными. Все уровни должны быть информативны. Думайте, как большой игрок.

Вопрос по уровню:

1. Возможно ли торговать уровень в шорт по алгоритму отбоя, если цена закрылась выше него, а на данный момент торгуемся ниже?

Да, Вы можете. Преодоление какого-то уровня может сгенерировать движение в любой момент, так как там могут быть заявки других игроков на входы и выходы из позиций. Если уровень сильный, и Вы заметили лимитного игрока на локальном тайме – торгуйте его. Если цена вышла в сторону тенденции и дала точку входа – торгуйте ее.

Просмотреть наше видео с А.М. Герчиком по пошаговому составлению алгоритма вы сможете здесь.

Пример

Цена в моменте пробила уровень в сторону тенденции. Уровень понятный, и за ним должны быть стопы лонгистов, которым будет «болеть», и ордера на вход в позиции шортистов. Смотрим локальный тайм. Рисовать точку мы не будем. Там ее не было, и все выглядит так:

Но гипотетически, если Вы понимаете уровни и их значимость – это могла бы быть точка входа по параболе, описанной далее, с коротким стопом. А точка входа с коротким стопом – хорошая точка входа.

Индикатор Extremum

Любая торговая стратегия Форекс 2015 года совмещает в себе два важных момента: поиск тренда и поиск коррекции.

Как правило, трейдеры используют несколько индикаторов Форекс для определения все го этого. Индикатор Extremum включает в себя и поиск тренда, и поиск коррекции.

Индикатор Extremum не только дает сигналы на открытие сделок, но также указывает коррекции и силу текущего тренда.

Сигнал на покупку

Сигнал на продажу

Каждый трейдер знает, что тренд развивается постепенно, совершая колебания то по направлению с трендом, то откатывая против него. Индикатор Extremum прекрасно показывает, где именно это происходит.

Кроме гистограммы, у индикатора есть две линии выше и ниже гистограммы. Сильной помощи для трейдера от них нет, разве что они облегчают восприятие.

В настройках Индикатора Extremum мы можем изменить только период индикатора Форекс. Но и этого вполне достаточно. Если использовать стандартный период индикатора, то в таком случае применять его лучше на графиках от H4 и выше. Увеличив период, можно торговать и на меньших.

Теперь немного стратегии. Сигналы индикатора Extremum лучше применять следующим образом: после того как индикатор даст сигнал о смене тренда – мы ждем. Наступает коррекция тренда и по ее завершению – мы входим в сделку.

Конечно, даже в этом случае мы не застрахованы от риска потерь, но вероятность прибыльной сделки при таком применении индикатора Extremum значительно выше.

Скачать бесплатно индикатор Extremum

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

• изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
• изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
• изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Максимумы и минимумы дневного диапазона

В свете всего вышесказанного стоит выделить такой показатель, как экстремумы дневной свечи. На первый взгляд, не слишком информативно и не совсем ясно, как и зачем применять. Но это только на первый взгляд. Рассмотрим несколько вариантов применения этих данных и обозначим ключевые моменты в использовании для получения прибыли.

1) Экстремумы как локальные уровни поддержки и сопротивления.

На картинке представлена типичная ситуация. Видно, как минимум дня в дальнейшем выступал в роли поддержки на протяжении нескольких дней. Цена последовательно отбивалась и разворачивалась вверх. Подобная ситуация типична для всех валютных пар и имеет очень простое обоснование: если, допустим, вчера цена не смогла преодолеть какой-либо ценовой уровень и развернулась, то с чего бы ей это удастся сегодня? Понятное дело, что на сильном тренде (имеется в виду сильный среднесрочный тренд) эти уровни не будут иметь какого-либо серьёзного значения, и, тем не менее, стоит иметь их в виду не только на флэте, но и в несильных трендовых движениях.

2) Положение уровня закрытия по отношению к экстремумам дня. Это уже более информативно.

Здесь наглядно показано, как на растущем тренде образовался день, закрывшийся по итогу снижением, но имевший высокий максимум. Цена очень резко развернулась, нарисовав вот такую длинную тень у свечи. В дальнейшем, этот максимум выступил в роли сильного сопротивления.

Также, но в гораздо меньшей степени, оказывало влияние закрытие этого дня. Это уже больше показывает сформировавшуюся зону предложения, нежели какой-то конкретный уровень, но всё же следует учитывать в анализе. Вообще, резкие отскоки в рамках одного дня, как правило, говорят о временной смене тенденции на рынке, так как вызваны они очень сильным спросом или предложением, которое сильно меняют конъюнктуру рынка.

Точно также обстоят дела на медвежьем рынке. Здесь на графике показано, как сначала минимум одного дня оказывал влияние, причём довольно продолжительный отрезок времени, а потом уже и на сменившемся направлении так же образовался день с сильным разворотом. И тот максимум ещё два раза сдерживал рост цены. Следует отметить, что при последовательных попытках пробить уровень, ранее появившийся в результате таких экстремумов, как правило, заканчивается пробоем. Под последовательными имеются в виду несколько дней подряд.

3) Торговля на Н1 с использованием этих уровней. Если до этого момента разговор шёл о пользе анализа на больших тайм-фреймах и среднесрочных перспективах применения, то теперь рассмотрим более практичный вариант.

На картинке показано, как на бычьем тренде вчерашние минимумы становятся уровнями поддержки(это условно, так как ситуация редкая). Максимумы, соответственно, становятся локальными сопротивлениями, что довольно наглядно продемонстрировано. Жёлтыми линиями обозначены новые поддержки, синими – сопротивления. И, как это нередко бывает, один из уровней сопротивления по итогу превращается в уровень поддержки. Таким образом, в торговле мы это используем в следующем виде:

• при торговле по растущему тренду поддержкой является вчерашний минимум дня, за него ставятся стопы для текущих сделок и за него же можно вынести стопы предыдущих покупок, если такие есть; при медвежьем тренде наоборот;

• вчерашние максимумы становятся локальными сопротивлениями, что нужно учитывать при входе в рынок, лучшим вариантом будет вход на пробой;

• значительные максимумы и минимумы в обозримом прошлом по дневным диапазонам также следует учитывать, если они уже не были проторгованы или пробиты.

Это краткий перечень того, как можно использовать эти параметры, и какую пользу может принести уделение внимания такому простому и в то же время эффективному анализу. В независимости от того, какую стратегию выбираем, всегда следует учитывать такие основополагающие факторы как построение уровней всех возможных остановок цены, одними из которых являются эти экстремумы. Особенно актуально для внутридневного использования, да и скальперам нужно держать в голове или на графике.

4) Сочетание со свечным анализом. Это, скорее, побочный вариант использования, но упомянуть стоит. Многие разворотные свечные модели строятся на наличии длинных теней у свечи(падающая звезда, молот и т.д.). И пусть идеальную фигуру найти крайне сложно, тем не менее, много таких, которые дают хороший сигнал.

Несмотря на кажущуюся простоту, свечной анализ основан как раз на соотношении разных показателей свечи, просто представляется это всё в виде конкретных моделей. И всё, что было внутри отображаемого периода, учитывается только в виде итоговой формы. То есть нас не волнует, что происходило в течение дня, только итог. С одной стороны, это удобно, ведь имеем малое количество входных параметров и, как следствие, простоту стратегии.

С другой стороны, статистически всё это не очень хорошо подтверждается, поэтому стоит просто иметь в виду такой вариант. Срабатывать будет не так уж и часто, ведь это дневной тайм-фрейм, но всё же. Поскольку усилий не требует особых, можно и в таком ключе мониторить ситуацию. То есть, взявшись за стратегии с дневными уровнями, стоит держать в уме и свечной анализ на предмет разворота.

Использование индикатора дневных экстремумов

Всё. Что поддаётся объективному и числовому анализу, в итоге появляется в виде индикатора. Этот метод анализа не исключение. Есть несколько вариаций на тему, самый, наверное, удобный – это индикатор Trade Day.

Некоторые, особо требовательные, скажут, что это просто лишнее загромождение графика, да и вообще не требует большого мастерства простое проведение линий вчерашних максимума и минимума. Это отдельная категория трейдеров, для всех остальных индикатор скорее будет полезен. Во-первых, всё происходит автоматически, ничего не надо делать самому. Во-вторых, наглядная картинка очень удобна. Настроит цветовую гамму совсем несложно, все параметры интуитивно понятны.

Стоит обратить особое внимание на линию, соединяющую начало дня и его конец. И своеобразная средняя изменения цены за промежуток времени. То есть, цена может совершать значительные колебания в течение дня, а потом к закрытию оказаться на почти том же уровне, где открывался день.

Практическое применение этому довольно простое – таким образом можно наглядно отслеживать изменение трендовой направленности и его интенсивности. Слабый наклон будет свидетельствовать о том, что сейчас рынок переходит из направленного движения во флэтовое, что так же может быть полезно новичкам. Таким образом, индикатор может также быть использован в графическом представлении флэтового состояния и для перехода на соответствующие торговые стратегии. Перечисляя основные плюсы, отметим следующее:

• использование индикатора совсем не требует каких-либо навыков, при наличии готовой стратегии он используется исключительно для удобства;

• стратегий большое количество, найти не составит труда;

• удобное визуальное представление дневных экстремумов и их числовых значений;

• не использует ресурсы компьютера, так как прост и никаких сложных вычислений не производит;

• возможность простой настройки, в том числе и для разных периодов, если в этом есть такая необходимость.

Ко всему прочему индикатор показывает название текущего дня. Это не очень важно, но такая функция есть и кому-то может пригодиться, особенно, анализируя историю. Куда важнее то, что при использовании разделителя периодов в стандартной панели настройки графика в МТ4 линии проводятся по всей вертикали рабочей области графика, что при уменьшении масштаба делает его загромождённым вертикальными линиями. А вот индикатор ставит чёткие рамки, ограничен максимумом и минимумом дня, что позволяет быстро и легко оценить границы, если есть такая необходимость.

Подводя итог, можно сказать, что главными преимуществами использования индикатора является простота и информативность отображения. В целом же, использование таких данных даёт возможность не только применять их при среднесрочной торговле при поиске точек добавления позиции по тренду, но и в краткосрочной перспективе, когда нужно грамотно оценить возможные уровни остановки и разворота цены. Также, напомним, пивот точки рассчитываются из величин максимума, минимума и закрытия предыдущего периода, в нашем случае, дня. Это лишний раз подчёркивает необходимость и важность умения работы и правильного применения этих уровней в независимости от выбранной стратегии и временных масштабов.

Форекс Индикатор Forex Glaz – Определение экстремумов на графике

Трейдер Александр Смирнов разберёт форекс индикатор Forex Glaz. Алгоритм его работы базируется на поиске экстремумов – потенциальных областей разворота тренда. По сути, этот инструмент является модификацией другого индикатора – «ZigZag», и по принципу работы также напоминает индикатор «Fractals». В данной модификации он отличается от своих прототипов несколькими удобными «фишками», которые мы разберём.

Согласно федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ ООО “МИР” не осуществляет брокерскую деятельность и не оказывает услуги Форекс дилинга. Компания осуществляет деятельность только по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества.

Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.

Позвоните нам!

+ 7 981 979 53 23

ООО «МИР»
194298, г. Санкт-Петербург, улица Новая д. 51, к. 38, пом. 4-Н, офис 1 ИНН — 7814409821; КПП — 780201001; ОГРН — 1089847225820

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V

Самый простой способ стабильно зарабатывать на Форексе — торговать по тренду. У того, кто пользуется принципом «The Trend is Your Friend», большинство сделок приносят прибыль, а количество ошибок сведено к минимуму.

Но чтобы деньги сами текли на ваш счет, нужно еще правильно определить общее направление тенденции. Куда идет цена — это ПЕРВИЧНЫЙ вопрос. Не ответив на него, мы не сможем решить: покупать или продавать.

Тем временем у каждого, кто занят реальной торговлей и пытается анализировать сложные зигзагообразные кривые графиков, возникает еще два важных практических вопроса:

1. Где найти четкое определение бычьего или медвежьего тренда?
2. Если суть решения проблемы настолько проста (торгуй по тренду и ни о чем не беспокойся), то почему большинство трейдеров продолжают «проигрывать» депозиты с завидным постоянством?

В книге 1. Главе 11. «Где искать тренды на рынке Форекс или отрезки безошибочного взятия трейдером прибыли» говорится о том хаосе, который царит в головах трейдеров. Он виден и в многочисленных обсуждениях на форумах, касающихся темы применения классической теории на практике.

К примеру, в таких спорах можно заметить попытки буквального переноса выводов теоретиков, в том числе и классиков прошлого, на современный валютный рынок и применение их без какой бы то ни было поправки на существующие условия. В результате:

• одни слепо следуют определению Чарльза Доу : Трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего . При этом они даже мысли не допускают, что такое определение может оказаться устаревшим для современного рынка;
• другие берут на вооружение утверждение Эрика Наймана : Жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет . В результате прекращаются даже попытки определить текущую тенденцию на рынке, и ордера трейдер начинает открывать куда попало.

Согласитесь, и первая, и вторая точка зрения вредна для человека, желающего совершать осознанные операции на Форексе и стабильно получать прибыль.

Классическое определение тренда Чарльза Доу и современность

Чарльз Доу дал классическое определение тренда еще в 30-е годы прошлого века. Но до сих пор оно перекочевывает из учебника в учебник, нанося трейдерам рынка Форекс непоправимый вред.

Не многие из них задумываются над тем, почему определение Чарльза Доу не отображает реалии современного тренда. Действительно ли каждый последующий максимум окажется выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего?

А ведь отсюда и логика расстановки стопов. Используя «подушку безопасности» по Биллу Вильямсу, о которой также упоминается почти во всех учебниках, трейдеры устанавливают их всего на несколько пунктов выше/ниже предполагаемой вершины или дна. В результате происходит автоматическое преждевременное закрытие позиций. Хорошо еще, если речь идет о недоборе прибыли, а не о фиксировании убытков в потенциально прибыльных сделках.

Вот как классический прием установления стоп-лоссов приводит к сбитию позиций на Форексе:

Рис. 1. Установка стопов по теории Чарльза Доу

Однако на реальных торгах мы можем увидеть совершенно иную картину, когда при сохраняющейся тенденции максимумы и минимумы формируются не так, как об этом писал Доу. Что будет с депозитом трейдера, если он попытается применить классическую теорию в этом случае:

Рис. 2. Движение котировок по тренду, при котором слепое следование советам Чарльза Доу и Билла Вильямса приведет к убыткам

Определение тренда MasterForex-V

С точки зрения торговой системы MasterForex-V:

Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны. Движение на каждом направлении зигзагообразно: после каждой волны импульса следует волна отката. Соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление тренда:

• в бычьем тренде длина восходящего импульса длиннее коррекционной медвежьей волны;
• в медвежьем течении длина медвежьего импульса длиннее коррекционной восходящей волны;
• в боковом движении длина импульса и коррекции одинаковы.

Рис. 3. Движение котировок по восходящему тренду согласно определению торговой системы MasterForex-V

И вот реальный пример торгов валютной парой USD/CAD, когда разворотная фигура «голова и плечи» привела к смене восходящего тренда на нисходящий. Как и следует по системе MasterForex-V, здесь:

• импульс вниз ДЛИННЕЕ, чем коррекция вверх;
• медвежий тренд на w1 по валютной паре USD/CAD продолжается до тех пор, пока не появится фигура разворота в обратную сторону.

Рис. 4. Смена направления после появления фигуры «голова и плечи»

А на этом графике w1 по валютной паре USD/CAD видно, что медвежья тенденция продолжается в 2003-2006 годах, поскольку фигура разворота так и не сформировалась.

Рис. 5. Медвежий тренд неизменен, так как нет фигуры разворота

В книге 2 «Технический анализ в торговой системе MasterForex-V» вы найдете подробные описания каждого элемента курса. Сейчас же остановимся лишь на отдельных из них.

Тренд продолжается до тех пор, пока нет явных признаков его разворота

Поэтому настолько важными являются фигуры разворота. Каждая направленная тенденция начинается с одной такой фигуры и заканчивается другой. Расстояние между ними — это участок, на котором развивается тот или иной ТРЕНД. Для применения на практике трейдер должен запомнить, что:

• тенденция роста котировок начинается от одной из фигур разворота ПРЕДЫДУЩЕГО медвежьего тренда;
• продолжение движения цены по бычьему направлению также подтверждается одним из соответствующих паттернов (см в кн. 2 «Фигуры продолжения тренда»). Такие модели являются разновидностями отката, позволяющими открывать сделки по тренду;
• окончание роста цен сопровождается появлением следующей разворотной модели.

Классические фигуры разворота тренда можно разделить две категории

1. Модели, в которых не происходит пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки (соответственно, на бычьем и медвежьем направлениях):
   • двойная вершина;
   • тройная вершина;
   • двойное дно;
   • тройное дно.

(Рисунки классических паттернов взяты из книг Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Наймана).

Рис. 6. Тройная вершина Рис. 7. Тройное дно Рис. 8. Тройные «вершина» и «дно» приводят к смене направления тренда

Модели разворота, в которых происходит ложное пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки:

• голова и плечи;
• перевернутая голова и плечи;
• шип.

Рис. 9. Голова и плечи Рис. 10. Перевернутая голова и плечи Рис. 11. Шип

Классические фигуры продолжения тренда

Их суть в основном сводится к правилам зигзагообразного движения котировок:

1. После импульса ПО следует откат ПРОТИВ него.
2. Длина у импульса всегда больше, чем у коррекции (аксиома волнового анализа Эллиотта).
3. Модели продолжения направленя — это ВАРИАЦИИ волн коррекции Эллиотта. Поэтому каждая из этих фигур ПРОДОЛЖЕНИЯ обладает теми же свойствами, что и коррекция (откат), после которой следует очередная волна в рамках существующей тенденции. Среди этих паттернов можно назвать:
   • гэп (Gaps);
   • четырехугольник;
   • треугольник;
   • флаг;
   • вымпел;
   • клин.

Например, в модели «бычьего флага» восходящий импульс ДЛИННЕЕ, чем откат книзу:

Рис. 12. Бычий флаг Рис. 13. Бычий вымпел Рис. 14. Бычий клин Рис. 15. Гэп (Gaps)

В модели «четырехугольник» волна импульса и коррекции РАВНЫ друг другу:

Рис. 16. Четырехугольник Рис. 17. Фигуры «Четырехугольников» указывают на продолжение движения

На следующем графике мы можем видеть несколько паттернов продолжения в рамках одного восходящего тренда. Во всех случаях бычья волна превращается в импульс, а медвежья — в коррекцию, подтверждающую будущий рост цены.

Рис.18. Многочисленные фигуры продолжения восходящего курса

Общие выводы о тренде из торговой системы MasterForex-V

1. Тренд — это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны.
2. Движение зигзагообразно. После каждой волны импульса следует волна отката. Это соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление курса.
3. Классические фигуры продолжения характера — это модели коррекции (отката), после окончания каждой из которых следует очередная волна роста/падения в заданном направлении.

Еще раз рассмотрим пример, приведенный в начале главы. По классическим канонам курс должен развернуться, поскольку, как видно на графике, цена опустилась ниже предыдущего минимума (1.9647). Но рост продолжается!

Рис. 19. Пример продолжения тенденции вопреки теории Доу

Здесь мы можем сделать два важных вывода:

1. Тенденция вовсе не обязательно сменится на противоположную, если будет нарушено правило Чарльза Доу о том, что вершины и нижние точки откатов должны быть ВЫШЕ предыдущих.
2. Вместо установления стоп-лоссов лучше использовать метод локка-замка (см. книгу 1). Убежденным сторонникам ограничения потерь стоп-приказами мы зададим несколько вопросов: «Вы уверены, что в этой точке тренд РАЗВЕРНЕТСЯ? Если есть сомнения, зачем ставите стоп? Если уверены, почему сразу же одновременно со стопом не открываете ордер в противоположную сторону? Как вы думаете, сколько трейдеров в мире, кроме вас, в этой точке ТАК ЖЕ, как вы, установили стоп-лосс? Вы уверены, что у Организатора игры Форекс не будет соблазна одним движением сбить их у всех трейдеров мира, после чего снова продолжить ПРЕЖНИЙ тренд?».

Данный пример взят из реальных торгов 01.12.2006 года. Он заставляет задуматься еще над несколькими вопросами:

• ЗАЧЕМ трейдеров всего мира учат устанавливать стоп-лоссы в ОДНИХ и тех же точках?
• ЗАЧЕМ устаревшие теории Чарльза Доу и других классиков технического анализа печатаются миллионными тиражами для ВСЕХ форекс-трейдеров?
• Почему доля проигравших трейдеров примерно одинакова во всем мире (97-99%)?

Как минимум постарайтесь понять, ГДЕ и ПОЧЕМУ эти трейдеры-неудачники проигрывают свои депозиты. А также попытайтесь определить СВОЮ линию открытия и закрытия сделок. Чтобы вам сопутствовала удача, подробно изучите главы о фигурах разворота и продолжения тренда и внимательно разберите:

• нюансы каждого отката (коррекции);
• нюансы каждой разворотной модели;
• неточности и недомолвки в трудах классиков технического анализа.

Подсказка из торговой системы MasterForex-V

На графике видно, что в середине восходящей тенденции мог произойти разворот. Но цена не продолжила падать, поскольку наметившаяся фигура «голова и плечи» так и не сформировалась полностью. В противном случае сценарий развивался бы по вариантам «А» или «Б»: котировки начали бы снижаться по модели разворота.

Рис 20.Фигура разворота не сформировалась: цены продолжили расти

Как берут профит по тренду слушатели Академии Masterforex-V?

На закрытом форуме Академии Masterforex-V мы даем в режиме онлайн тренды от н4/н8, которые

• продолжаются и по которым можно еще открывать сделки после отката а-в-с (по ним только пипсовка, скальпинг с обязательной установкой тейк-профита (take profit);
• заканчиваются. по этим трендам необходимо находиться «вне рынка», т.к. скоро начнется флет («боковой тренд»). Станет ли он обычной коррекцией старшего таймфрема или перерастет в сену тренда заранее не знает никто;
• тренды, которые зарождаются или вот вот могут начаться. это самые перспективные участки получения профита для трейдеров форекс, фондовых и товарных бирж и крипторынка.

Пример расчетов бычьего тренда по AUDJPY с закрытого форума Академии Masterforex-V:

• дивергенция АО Зотика;
• пробитие НК (наклонного канала) МФ волны н8;
• закрепление НАД сильным уровнем скопления ордеров на 79.08;
• открытие сделок на buy по AUDJPY от 79.80 с целями 80.34 / 81.57 / 82.31/ 83.03 (крупные скопления ордеров), т.е. 50 / 170 / 250 или 340 пунктов профита.

Примечание: скопления ордеров по кроссам (AUDJPY, GBPCHF, EURJPY, EURGBP, GBPJPY, NZDCHF и др.) даются лишь в Академии МФ)

Рис 21.Пример расчетов бычьего тренда по AUDJPY с закрытого форума Академии Masterforex-V

Согласитесь, легче торговать по тренду на форексе или крипторынке, видя

• такие сильные уровни скопления скопления ордеров;
• авторский индикатор Академии МФ АО Зотика;
• подсказки старших товарищей и многое иное, что мы не переносим в открытый доступ по одной только причине: нам не хочется, чтобы «рынок учел» ряд наших авторских инструментов из 30-ти, пересечение которых и дает сильные сигналы при работе по тренду.

Индикатор Extremum подскажет точки разворота цены

Индикатор Extremum – специализированный алгоритм, основным предназначением которого является определение экстремумов, которые представляют собой места поворота имеющейся тенденции.

Этот алгоритм отображается на торговом графике в виде канала волатильности, необходимого для выявления поворота тенденции.

Индикатор Extremum отображается в виде двух кривых зеленого и красного оттенка, а также гистограммы, проходящей рядом с данными линиями, которая меняет свой оттенок в момент поворота тенденции.

Данный алгоритм оптимально подходит для начинающих трейдеров, так как выдает очень простые показания. В период бокового движения ценового уровня, дистанция между кривыми алгоритма сокращается, а гистограмма располагается очень близко к нулевому уровню.

В качестве сигнала о смене тенденции является уменьшение ширины канала волатильности. Чем уже данный канал, тем стремительнее будет поворот тенденции. Местом поворота тренда выступает как изменение направления гистограммы алгоритма, так и смена ее оттенка.

4,0,1,0,0

Важно! При помощи индикатора Extremum можно выявлять не только места поворота тенденции, но и определять ее силу, а также выявлять моменты коррекции.

Чтобы скачать индикатор Extremum, достаточно просто воспользоваться ссылкой, которую вы найдете ниже.
[sociallocker >

Индикатор Extremum. Оптимизация

Установка индикатора Extremum отличается простотой. С этой задачей легко справится даже начинающий трейдер. После того, как вы запустите индикатор Extremum на торговом графике, то сможете увидеть окно с характеристиками.

Этот алгоритм обладает всего одним параметром под названием «NBars». Данная характеристика отвечает за число баров, необходимых алгоритму для осуществления всех необходимых расчетов. Если уменьшить число в этом поле, то инструмент станет более быстрым, а если увеличить это число, то он станет более медленным, но при этом снизится количество ложных сигналов, что позволит сделать торговлю более безопасной.

8,1,0,0,0

Применение алгоритма

Этот алгоритм выдает достаточно точные сигналы для создания ордеров на покупку/продажу валюты. Как выглядит сигнал на покупку, вы можете увидеть на следующем фото.

Как вы могли заметить, в точке входа гистограмма сменила свой оттенок, а ее значения начали расти.

Посмотреть, как выглядит сигнал для создания сделок на продажу, вы можете на следующем фото.

Как и в прошлом примере, гистограмма сменила свой оттенок, а ее значения начали стремительно уменьшаться.

12,0,0,1,0

Любое движение ценового уровня в направлении тренда сопровождается небольшими откатами. Как было сказано выше индикатор Extremum в состоянии не только определять места поворота тенденции, но и эффективно выявлять коррекцию. Как именно данный алгоритм отображает коррекцию ценового уровня, вы можете увидеть на следующем фото.

Наличие зеленных столбиков на гистограмме говорит о том, что ценовой движется в направлении тренда, если их нет, то на графике присутствует коррекция.

Этот алгоритм является оптимальным вариантом для тех, кто предпочитает использовать торговые системы, основанные на выявлении точек поворота ценового уровня. Благодаря этому инструменту, вы не только не упустите мощные движения ценового уровня, но и сможете выявить момент зарождения тренда.

Для достижения максимального результата, рекомендуется применять этот инструмент вместе с иными алгоритмами, которые позволят подтверждать получаемые сигналы. Чтобы научиться грамотно использовать этот алгоритм, потренируйтесь на демо счете, чтобы научиться правильно интерпретировать его сигналы.

(1Голосов на Форекс блоге, средний балл: 5,00 из 5)
Загрузка.

Как определить точки разворота на Форекс

Содержание

С точки зрения прибыли разворот рынка – оптимальный момент для заключения сделки. Единственная сложность заключается в поиске разворотных точек, это ключ к успеху в контртрендовой торговле. Нет метода, который бы со 100%-ной вероятностью указывал на смену направления движения, но есть приемы, указывающие на точки, в которых вероятен разворот, на них в сегодняшнем обзоре и сосредоточим внимание.

Методы определения разворота рынка

При взгляде на историю графика кажется, что точки разворота определить очень просто. Пробовать прогнозировать такие ситуации можно, но 100%-ной гарантии истинности прогноза дать нельзя.

Выделим следующие приемы:

• по свечным паттернам;
• по графическим паттернам;
• с помощью графических построений;
• по индикаторам.

Ни один из методов не определяет точку смены тренда со 100%-ной вероятностью. По каждому из них пройдемся подробнее.

Свечные паттерны

На малых таймфреймах свечные формации нельзя считать доказательством разворота рынка. Если вы работаете, например, на Н1, появление поглощения или другого паттерна может указывать на временную передышку перед продолжением движения в прежнем направлении.

На Форекс больший вес у паттернов на старших временных интервалах, рекомендуем учитывать происходящее на недельном и дневном графиках, даже если работа ведется внутри дня. Если, например, на недельном таймфрейме формируется пин бар на пике движения – есть серьезные основания рассмотреть смену тренда при работе внутри дня.

Выше пример, когда момент разворота определен с помощью пин бара на дневном таймфрейме. Сигнал о смене движения получен без запаздывания.

Графические паттерны

К числу некоторых разворотных паттернов отнесем:

• голову и плечи (ГиП);
• двойную и тройную вершину и дно;
• клинья, при медвежьем паттерне клин направлен вверх на растущем движении, при бычьем – вниз на падающем рынке.

На рисунке выше точка смены тенденции определена с помощью паттерна перевернутая ГиП. Условия по формированию его элементов соблюдены, так что вероятность смены тренда велика. На ретесте пробитой линии шеи следовало открывать сделку на покупку. Сигнал усилен свечным паттерном.

А здесь о развороте рынка сигнализирует паттерн двойная вершина.

С графическими моделями действует то же правило, что и со свечными – чем старше таймфрейм и чем больше паттерн соответствует идеалу, тем выше вероятность его отработки.

Графические построения

Точку смены направления движения рынка помогают определить трендовые линии и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Если коррекция завершается отбоем от уровня, тренд не меняется, если происходит пробой и ретест с обратной стороны – речь может идти о развороте.

Что касается горизонтальных уровней, их используйте как ориентиры при движении графика. Практика показывает, что чаще всего смена тренда происходит при неспособности график пробить очередное сопротивление или поддержку.

Точки разворота как в примере выше появляются непосредственно в момент смены направления движения. Тем не менее подобные сигналы требуют подтверждения.

Использование индикаторов для поиска момента разворота рынка

Индикаторы неспособны точно указать на готовящийся разворот рынка. Разберем только наиболее распространенные приемы поиска точек смены направления движения. Затронем и частые заблуждения относительно использования индикаторов в этом качестве.

Рекомендации по работе с индикаторами:

• не воспринимайте сигналы индикаторов слишком буквально. Если, например, Стохастик в зоне перепроданности или перекупленности, это не означает, что тут же произойдет разворот. В примере ниже Стохастик 5 раз при восходящем тренде выходил из зоны перекупленности, но разворотом это не заканчивалось;

• индикаторы дают сигнал с запаздыванием, так что к моменту получения сигнала цена уже не будет столь выгодной, как непосредственно в момент разворота. Чем надежнее сигнал, тем большим будет запаздывание;
• не рекомендуем использовать стрелочники для поиска разворотов рынка. Вы не знаете, какой алгоритм лежит в основе индикатора, как анализируется рынок и появляются маркеры на графике. Понимайте, как определены развороты графика.

Теперь подробнее о методах применения индикаторов.

Дивергенции и конвергенции

Под этими терминами понимаются ситуации, когда линии, построенные по экстремумам на графике и осцилляторе, расходятся (дивергенция) и сходятся (конвергенция). Такие точки разворота формируются как в момент смены тренда, так и перед коррекцией на трендовое движение. Нет гарантии, что направление движения сменится.

Ищут эти паттерны на MACD, индексе относительной силы, Стохастике, индексе товарного канала, WPR, AO и прочих осцилляторах. Точки разворота определяются недостаточно точно.

Рекомендуем сочетать сигналы этого типа с горизонтальными уровнями и трендовыми линиями. Еще одно правило – берите в работу только те дивергенции, в которых экстремумы индикаторов далеко от нулевого уровня. В примере выше паттерны указывали на точку разворота.

Использования скользящих средних для определения точки смены тренда

Для определения смены тренда используются 2 и более MA с разными периодами. Точку входа получаем как пересечение быстрой и медленной скользящих средних.

Недостаток у этой методики заключается в том, что во время флета точек пересечения мувингов слишком много. Если попытаетесь брать каждую из них в работу – с большой вероятностью получите ряд убыточных сделок.

Снизить количество ложных сигналов можно, если увеличить период скользящих средних. Но есть у этого приема обратная сторона – слишком увеличится запаздывание сигнала. Что толку от точек разворота, если большую часть движения трейдер упустит.

Почему не стоит применять индикатор фракталов и ZigZag для поиска разворота графика

На истории оба форекс индикатора выглядят великолепно, но в режиме реального времени указать на разворот рынка не смогут:

• фрактал – обозначает маркером экстремумы на 5 свечах. В торговле используется как вспомогательный инструмент. То же касается и его модификаций, на Форексе во время флета индикатор фракталов покажет массу экстремумов;

• зигзаг работает иначе – ломаной линией соединяет экстремумы, и на истории кажется, что это беспроигрышный индикатор. Проблема в том, что он перерисовывается, в итоге неудачная точка разворота исчезает и на истории зигзаг выглядит идеально.

И индикатор фракталов, и зигзаг в качестве основы ТС не используются. Их роль – фильтрация сигналов в торговых стратегиях. Точку разворота они подсказать неспособны.

Выводы

Контртрендовая торговля – опасное занятие. Работать по разворотным сигналам может не каждый профи, не говоря уже о новичках. Работать приходится против толпы, продавая во время глобального роста и покупая при падении – психологически не каждый готов к такому стилю работы.

Что касается точек разворота на Форексе, определить их со 100%-ной вероятностью невозможно. Если решите торговать в таком стиле, рекомендуем комбинировать перечисленные выше методы. Так вы повысите вероятность отработки разворотного сигнала.

Стратегия «Пробой экстремумов»

Приветствую всех, кто зарабатывает торговлей на рынке Форекс.

Сегодня мы рассмотрим торговую стратегию, работа в которой будет вестись на пробой экстремумов. Расставлять отложенные ордера будем на основании значений индикатора VKW Bands Modify. По сути это осциллятор с динамическими границами канала.

При ложном возврате в канал мы и будем ставить отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop.

Основные параметры стратегии

• Торгуемый интервал — M15 (15 минут)
• Валютная пара — EUR/USD

Смотреть видео по этой стратегии

Индикаторы, используемые в стратегии

• VKW Bands Modify (RangePeriod = 25, SmoothPeriod = 3, SmoothMode = 0)

Скачать архив с шаблоном стратегии и используемыми индикаторами…

Для работы индикатора VKW Bands Modify в папку MQL4\Indicators также нужно скопировать индикатор METRO, который содержится в архиве.

Куда устанавливать шаблон и индикаторы?

Заходим в терминал MetaTrader 4. В левом верхнем углу выбираем

Файл => Открыть каталог данных

Попадаем в папку с установленным терминалом. Копируем скачанный шаблон в папку «templates».

Индикаторы копируем в папку «MQL4» => «Indicators».

В терминале в верхней части окна нажимаем Графики => Шаблон и выбираем нужный.

Условия открытия сделок

На покупку

Выставляем отложенный ордер Buy Stop на уровень локального максимума плюс 3 пункта, как только зеленая линия и цена стали разворачиваться вверх.

Стоп Лосс за ближайший локальный минимум (10-30 пунктов).

Выходим из рынка:

1. При достижении прибыли в размере 10 пунктов закрываем половину объема позиции.
2. Стоп Лосс переносим на уровень безубыточности.
3. Вторую половину объема позиции закрываем после того, как зеленая линия пересечет (либо коснется) синюю сверху вниз.

На продажу

Выставляем отложенный ордер Sell Stop на уровень локального минимума минус 3 пункта, как только зеленая линия и цена стали разворачиваться вниз.

Стоп Лосс за ближайший локальный максимум (10-30 пунктов).

Выходим из рынка:

1. При достижении прибыли в размере 10 пунктов закрываем половину объема позиции.
2. Стоп Лосс переносим на уровень безубыточности.
3. Вторую половину объема позиции закрываем после того, как зеленая линия пересечет (либо коснется) красную снизу вверх.

Заключение

По сути работа ведется на ложных сигналах в рамках стандартной торговли на осцилляторах. То есть, обычно сделки открываются при выходе осциллятора из зоны перепроданности (пересечение красной линии снизу вверх) и перекупленности (пересечение синей линии сверху вниз). При работе по таким сигналам будет множество ложных входов в рынок.

Мы же ждем, пока цена откатится в сторону предшествующего тренда после такого ложного сигнала и выставляем ордер на пробитие ближайшего локального экстремума. Данная торговая система показывает высокую эффективность.

Не всегда зеленая линия повторно доходит до красной или синей, поэтому нужно следить за ходом событий и иногда вручную дозакрывать вторую часть объема ордера.

Индикатор Forex Glaz – определяем экстремумы и тренды

Forex Glaz даже сложно назвать индикатором, он больше походит на полноценный торговый шаблон. Такое впечатление появляется сразу, стоит только взглянуть на график с новой программой. Устанавливается индикатор точно так же, как и остальные его коллеги, то есть, в папку Indicators. Крепим его к графику валютной пары, а дальше начинаем разбираться во всем, что нам демонстрируется.

Данный индикатор отображает фракталы , что помогает быстрее ориентироваться на графике. Кроме того, он рассчитывает уровни поддержки и сопротивления, а так же старается высчитать вероятность продолжения тренда. Старшие фракталы соединяются прямыми линиями, что помогает сразу определять направление текущего тренда.

В нижней правой стороне экрана можно увидеть цифровое значение в процентах, а так же направление тренда.

1. UP Trend говорит о том, что вероятно продолжение восходящего тренда
2. Down Trend наоборот сообщает о вероятности продолжения нисходящего тренда

Показатель Time Left демонстрирует время, через которое текущая открытая свеча закроется.

Расчет уровней и направления тренда

На графике фракталы отмечаются несколькими цветами. Самые значительные из них (желтые) соединены прямыми линиями, а между ними находятся локальные экстремумы , больше помогающие при пипсовке, чем при более долгосрочной торговле.

Трендовые линии, соединяющие значимые фракталы, указывают направления трендов.

Пунктирные горизонтальные линии на графике это уровни поддержки и сопротивления за предыдущие дни. Возможно, они понадобятся в работе трейдерам, учитывающим события, происходящие до текущего торгового дня.