Перенос позиции для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Блог трейдера

Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

четверг, 17 сентября 2009 г.

Перенос позиции Форекс

Перенос позиции Форекс

Перенос позиции на Форекс

Перенос позиций требуется в том случае, когда трейдеру необходимо оставить их на ночь. Чтобы осуществить задуманное, прежде всего, нужно знать время работы выбранного вами брокера: как, когда и во сколько он будет начислять проценты за осуществляемый перенос через ночь. Окончание работы брокера, как правило, укладывается в промежуток времени между двенадцатью и двумя часами ночи по Лондону.

Также стоит отметить, что при использовании кредитного плеча в течение конкретного дня предполагает, что и займ вы можете использовать только в это время. Когда же осуществляется перенос позиции Форекс, вы можете получать или терять некоторый процент за выполняемые вами действия. При нежелании вносить плату за перенос, вы всегда можете закрыть позицию до конца дня торгов. Но есть и те брокеры, которые не участвуют ни в начислении, ни во взимании процента за перенос на следующие сутки.

Особенности применения переноса позиций

Своп – процент за перенос, также различается по типам:

  1. Межбанковский – закрытие позиции осуществляется по официальному курсу с учетом убытков и прибыли. На смену этим позициям открываются другие, цена которых включает своп.
  2. Условный – без фиксирования промежуточного между закрытиями финансового результата. Применяется с помощью информационно-торговых терминалов. В конкретное время, когда происходит своп-списание, процент снимается автоматически со всех открытых счетов.
  3. Нулевой – характерен для «исламских» счетов, где своп заменяется спредом или комиссией.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Свопы на форекс и почему их не стоит бояться

Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

Что такое своп (swap) на форекс

Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

Почему же взимаются эти проценты?

Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.

Где же найти своп в терминале?

В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.

Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.

Где посмотреть на свопы?

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.

Новички думают, что «так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки». Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, — то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.

Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?

В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.

Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.

Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:

Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.

В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.

Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.

Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:

Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.

Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.

Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.

Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?

На недельном графике в целом у пары тренд как таковой отсутствует. Но если переключиться на дневные графики, то видна повышенная тенденция вниз.

То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга.

Перенос позиции через ночь (Overnight)

Овернайт (overnight) – плата, начисляемая брокером за перенос открытой позиции на следующий день. Овернайт также носит и другие названия, например, ролловер (rollover) или своп (swap).

Понятие «овернайт» тесно связано с кредитным плечом. Известно, что кредитное плечо – это своеобразная форма займа денег трейдером у брокера. Например, если кредитное плечо составляет 1:500, трейдер вкладывает один свой доллар, а еще 499 занимает у брокера. Если трейдер использует плечо внутри торгового дня, значит, он занимает деньги у брокера лишь на сутки. Если же позиция перенесена через ночь, трейдер уплачивает (или получает) определенный процент. Овернайт можно понимать как штраф за несвоевременное закрытие сделки, однако, этот штраф может быть и положительным, то есть брокера сам доплачивает трейдеру за перенос. Почему так происходит?

Как считается овернайт?

Своп начисляется в плюс в том случае, если трейдер приобрел валюту страны с большей банковской ставкой, чем у второй в паре. Трейдеры даже строят стратегии, направленные на получение прибыли за счет положительных свопов, поэтому важно иметь перед глазами таблицу базисных процентных ставок основных стран (про базисные ставки можно прочитать тут — http://utmagazine.ru/posts/7863-bazisnaya-stavka):

Видно, что, если трейдер покупает евро, он в любом случае должен будет платить брокеру за перенос позиции. Поэтому трейдеры, стремящиеся получать положительный своп, покупают валюты стран Океании (новозеландский и австралийский доллары) или российский рубль. Стоит отметить, что валюты с положительным овернайтом, как правило, малоликвидны, поэтому за открытие позиции придется заплатить довольно большой спред.

Попробуем посчитать овернайт на примере пары NZDUSD (киви – доллар):

Курс пары NZDUSD составляет 0,74. Стандартный лот брокера – 10000 $. Ставка в Новой Зеландии 3.5%, а в США – 0.25%. Допустим, мы открываем длинную позицию (на покупку), то есть покупаем новозеландские доллары (киви) и продаем американскую валюту. Купив киви, мы размещаем их под процентную ставку 3.5%. Издержки по транзакции составят: 3.5% — 0,25% = 3.25% годовых.

При курсе NZDUSD общие издержки составят:

(10000 * 0,74 * 3,25) / 100 = 240,5 в год.

Делим на количество дней в году:

240,5 / 365 = 0,66 центов

Таким образом, при покупке лота по паре NZDUSD брокер будет начислять трейдеру по 0,66 центов за перенос позиции на следующий день. При открытии короткой позиции такая сумма напротив будет списываться. Важно: эта сумма является теоретической – на деле брокер начисляет в плюс меньше, а в минус больше, компенсируя таким способом собственные хлопоты по переносу позиции.

Важная особенность свопов: в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп как компенсация за выходные (когда валютный рынок не работает).

Стратегия торговли на овернайтах

Как уже говорилось, существуют стратегии, позволяющие трейдерам зарабатывать на свопах. Рассмотрим одну из них.

Она называется «Грааль на свопах» и заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок. Трейдеру необходимо найти пару, по которой начисляется положительный своп – примером такой пары может быть рассмотренная выше NZDUSD. Далее ему следует найти брокера, который предлагает открытие безсвоповых позиций. Примером такого брокера является Альпари со счетами swap-free.

Далее трейдер открывает на том счете, где начисляется своп, длинную позицию по паре NZDUSD, а на счете swap-free короткую. Важно, чтобы кредитное плечо и размер лота совпадали. Таким образом, потери по одной из сделок будут компенсироваться прибылью по другой. Прибыль по колебанию цен в итоге будет нулевой, но зато трейдеру ежедневно будет набегать некоторая сумма со свопов.

Преимуществом такой стратегии является отсутствие необходимости выставлять лимитирующие ордеры (если на одном из счетов средства закончатся, можно закрыть сделку на втором и распределить деньги заново). Минусом стратегии считается необходимость большого депозита – только в этом случае получаемая прибыль может быть значительной.

Дурацкий режим Т+2 Перенос позиций через выходные.

Уважаемые господа и дамы!
Еще один пост негодования по поводу режима Т+2.
Режим торгов Т+2 декларируется как режим, снижающий стоимость проведения операций. Цитата с сайта биржи: «Новая технология с частичным депонированием и отложенными исполнением в день Т+2 позволит снизить затраты участников рынка на фондирование операций, повысит ликвидность рынка, сделает менее затратной модель обслуживания клиентов-нерезидентов и алготрейдеров (HFT)».

Чьи затраты? Брокеров или их клиентов? Я не являюсь ни алготрейдером, ни нерезидентом. Однако введение этого режима не то чтобы снизило мои издержки, а наоборот их увеличило с учетом того, что позиции открываются с плечом кратко и среднесрочно! Конкретно, затраты на перенос маржинальной позиции через выходные.
Приведу пример: допустим, у меня открыта маржинальная позиция и как результат, текущий остаток на счету -100 000 руб. В пятницу я продаю акции и частично закрываю эту позицию, сокращаю в два раза. На счету становится -50 000 руб. и переношу этот полтинник через выходные.

Вот тут фокус весь и возникает! Оказывается, я переношу не полтинник, а сотню! С меня удерживают два переноса с пятницы на понедельник (суб, воскр) и с понедельника на вторник с суммы в -100 000 руб. а не с оставшейся на счету -50 000. Т.е. получается, не воспользовавшись в реальности суммой для переноса в сто тысяч, я плачу как будто я этими деньгами воспользовался на самом деле! Это вообще справедливо? Таким образом, чтобы не попадать на выходные необходимо закрывать плечо в среду. Т.е. введение данного режима позволяет брокерам зарабатывать при прочих равных условиях для клиента больше, чем было до этого. В чем снижение затрат, господа руководители биржи и брокеров? Может излишне удержанные деньги стоит возвращать, а? Или ставки снижать? А то как-то не справедливо получается! Или это должно стимулировать к интрадэю среднесрочников? Тогда зачем рынок акций, есть Фортс!

И как всегда, вопросу увеличения затрат клиентов внимание ни в каких материалах по Т+2, вышедших у моего брокера не уделяется. Смотрим всё в своих отчетах и удивляемся! Кто что думает по этому поводу?

Своп на Форекс: статья расходов трейдера или возможность заработать?

Что такое валютный своп (swap) на форекс? Можно ли получить прибыль от переноса позиции на следующий день на Forex?

В одной из прошлых статей мы уже упоминали о «подводных камнях» валютного рынка Форекс, с которыми приходится сталкиваться новичкам. Сегодня остановимся еще на одном моменте, влияющим на полученную прибыль или принятый убыток. Речь пойдет о свопах на Forex.

Что такое форекс своп (Forex swap)?

Валютный своп (англ. swap) – зачисляемая или взымаемая с торгового счета плата за перенос открытой позиции на следующие сутки. Размер этой платы зависит от разницы процентных ставок валют, установленных соответствующими Центробанками. Своп может быть как отрицательным, так и положительным.

Какую комиссию трейдер платит за перенос позиции на завтра?

Взимание платы за перенос открытой позиции связанно со спецификой валютного рынка Форекс, которая не предполагает каких-либо реальных поставок валюты, а ориентирована на спекулятивную составляющую.

Например, при открытии позиции на покупку по валютной паре GBP/USD в объеме 1 стандартный лот, мы физически не покупаем фунт стерлингов и не продаем доллары. Нас не интересует поставка купленной валюты в размере 100 000 фунтов стерлингов (1 стандартный лот). Наш интерес исключительно спекулятивный – чтобы цена пошла в нужном нам направлении. В связи с тем, что реальные деньги нам не поставляются, а мы просто спекулируем, то открытая позиция переносится на следующий день (такой перенос называется ролловером), и за этот перенос брокер берет плату, которая и является свопом.

Разберем этот механизм на простом примере. Мы открываем сделку на покупку по валютной паре GBP/USD. То есть, мы покупаем фунт стерлингов за доллары. Допустим, процентная ставка, установленная Банком Англии – 3%, а установленная ФРС – 2%. При ролловере брокер насчитает нам положительный своп в размере:

3% (ставка БА) — 2% (ставка ФРС) = 1%

При открытии сделки на продажу по валютной паре GBP/USD мы покупаем доллары за фунты стерлингов. Соответственно, при ролловере брокер насчитает нам отрицательный swap в размере:

2% (ставка ФРС) — 3% (ставка БА) = -1%

Берем кредит и кредитуем сами

Логика начисления свопа на Форекс не представляет какой-то особой сложности. При продаже доллара мы фактически не обладаем реальными деньгами, поэтому мы берем их взаймы. За это с нас, при переносе нашей позиции на следующий день, берут кредитную процентную ставку, установленную ФРС в размере 2%. Таким образом, продавая то, чего у нас нет, мы берем это взаймы, платя за это ежедневно процент по кредиту.

Как мы уже говорили, своп может быть не только отрицательным, но и положительным. То есть, грубо говоря, нам доплачивают за открытую позицию. Почему это происходит? Вернемся к нашему примеру. При покупке фунта стерлингов, считается, что мы согласны с тем, что открытая нами позиция может использоваться для кредитования других участников рынка, продающих фунт стерлингов. То есть, грубо говоря, мы уже сами предоставляем фунты в кредит. За что нам начисляется процент, соответствующий процентной ставке Банка Англии.

Что получаем в итоге? Покупая GBP/USD, при переносе этой позиции на следующий день, мы получаем начисление кредитного процента, который равен 3% (процентная ставка Банка Англии) и платим кредитный процент, равный 2% (процентная ставка ФРС) за взятые взаймы для продажи доллары. В сумме получаем все те же 3% — 2% = 1%. Отсюда и взялся положительный своп.

Как узнать размер свопа на Forex?

С размером свопа по валютным парам можно ознакомиться несколькими способами.

Размер свопа можно посмотреть в самом терминале MetaTrader 4. Для этого в окне «Обзор рынка» нужно нажать ПКМ, выбрать вкладку «Символы», найти нужную валютную пару и нажать «Свойства». Результат будет приблизительно следующим:

Информация о размере свопа в терминале MetaTrader 4

Размер процентных ставок разных Центробанков может существенно отличаться. В этой связи свопы могут быть как очень маленькими, так и довольно существенными.

Информацию о размере свопов по всем торговым инструментам для разных типов счетов можно найти на сайте форекс брокеров в разделе о спецификациях контрактов. Вот фрагмент таблицы с размером свопов на примере одного из брокеров.

Информация о размере свопа на сайте форекс брокера

Открывая позицию, в окне «Терминал» можно видеть колонку с надписью «Своп», где будет отображаться фактический размер начисленного swap по открытой сделке, при переносе ее на следующие сутки. Прибыль по позиции будет отображаться с учетом начисленного свопа.

Отображение свопа при открытой позиции в окне «Терминал» торгового терминала MetaTrader 4

Также можно установить форекс скрипт, которых масса в свободном доступе в сети, показывающих всю информацию по валютной паре, включая размер свопов.

Своп начисляется в 17.00 по времени Нью-Йорка, что соответствует 1.00 по московскому времени.

Стоит обратить внимание, что переносе открытой позиции со среды на четверг своп начисляется в тройном размере. Это связано с тем, что банки в выходные не работают, а кредитная ставка все равно начисляется.

Стоит ли обращать внимание на свопы?

Многих новичков отпугивает начисление свопов, особенно тройной своп со среды на четверг. На самом деле, в этом ничего страшного нет. В основных парах размеры свопов не являются значительными и особого влияния на размер прибыли не оказывают. Другое дело – так называемые экзотические пары. За счет большой разницы в процентных ставках размер свопа может быть довольно ощутимым, особенно, при удержании позиции не несколько дней, а, допустим, пару недель и дольше. В этом случае на помощь среднесрочному и догосрочному трейдеру приходят на помощь бессвоповые или «исламские» счета, которые сейчас предоставляют почти все форекс брокеры.

Стоит обратить отдельное внимание, что наличие положительных свопов легло в основу торговой стратегии CarryTrade.

Как вы сами могли убедиться, никаких особых тайн и секретов в свопах на Форекс нет. Поняв принцип его образования и начисления, вы сможете с легкостью превратить один из «подводных камней» рынка Forex в эффективный прибыльный инструмент.

Таблица Свопов

Что такое своп?

Вы наверняка замечали, что если оставить какую-либо сделку на вашем торговом счёте открытой, то на следующий день обязательно обнаружится незначительное изменение баланса вашего счёта в ту или иную сторону, даже если в этот период не производилось никаких торговых операций. Причиной изменений является своп (Forex swap) — комиссия за перенос вашей открытой позиции на следующие торговые сутки.

Но почему же это происходит, если рынок Форекс славится, в первую очередь, возможностью торговли в любое время суток? Несмотря на статус свободного и независимого рынка, на Forex существуют определённые правила, которые распространяются на всех его игроков. Согласно биржевым канонам, в конце рабочего дня (торговой сессии) между всеми участниками торгов должен быть произведён расчёт реальными деньгами по всем открытым позициям. Однако участники внебиржевого рынка Форекс зарабатывают на разнице от покупки и продажи валют, используя электронные терминалы и средства связи, вследствие чего им данный процесс физически недоступен. Поэтому вместо расчёта наличными для открытых позиций на Форекс производится их закрытие и переоткрытие при переносе на новый торговый день, за что и берётся указанная комиссия — своп.

Торговля на свопах

Для трейдеров свопы не представляют большой проблемы, более того — они придумали, как зарабатывать на них. Стратегия, построенная на свопах, называется Кэрри-трейд (Carry Trade). Её принцип заключается в том, чтобы купить инструмент с более высокой процентной ставкой по базовой валюте пары, чем у котируемой, за счёт чего можно получить прибыль (положительный своп) при переносе открытой позиции через ночь.

Но не следует забывать, что данная стратегия достаточно рискованная из-за непредсказуемости поведения валютного рынка. Риск заключается в том, что полученная на свопах прибыль за перенос позиции может не перекрыть возможный убыток от самой сделки, если цена покупки валютной пары окажется выше цены её продажи. Поэтому если вы решили заработать на свопах, делайте это только в те периоды, когда волатильность на рынке минимальна.

Перенос позиции через сутки (на следующий день, через ночь) — SWAP (своп).

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕНОС ПОЗИЦИИ (SWAP) НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ?

Открытие позиции на рынке Forex представляет собой обмен одной валюты на другую.

Например, открывая позицию USDCHF BUY 1 lot, трейдер приобретает 100 тысяч долларов США (USD) в обмен на соответствующую сумму швейцарских франков (CHF).

На момент написания статьи, 100 тысяч долларов США соответствовало приблизительно 92 тысячам франков. У трейдера, как правило, нет такой суммы франков — поэтому сделка совершается с плечом 1:100. Он сначала берет ее в долг. После открытия позиции трейдер оказывается должен 92 тысяч франков, а на его счет зачисляется 100 тысяч долларов.

Полученный CHF кредит требует обслуживания — трейдеру необходимо выплачивать за него процентную ставку, а USD на счете наоборот зарабатывают процент для трейдера.

Таким образом SWAP может быть как положительным, так и отрицательным. Для заработка на положительном свопе даже существует целая стратегия, называемая carry trade.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИИ ЧЕРЕЗ СУТКИ

Для расчета SWAP используются ставки LIBOR и LIBID. Кроме того, к разнице процентных ставок нами добавляется (в случае SELL) или отнимается (в случае BUY) дополнительная маржа в размере 0.75%. На момент написания этого текста, ставки LIBOR CHF составляли 0.137%, LIBID USD — 0.216% годовых. Таким образом, трейдер от размещения свободных долларов получит больше, чем потратит на обслуживание кредита в CHF.

Пример расчета для USDCHF BUY:

SWAP_USDCHF_BUY = [((LIBOR_USD + LIB >

где LOT_SIZE — размер лота, 360 — число банковских дней в году.

Т.е. за удержание позиции USDCHF BUY с трейдера при указанных выше значениях ставок с торгового счета будет удерживаться $1,79 в сутки.

КОГДА НАЧИСЛЯЕТСЯ SWAP ЗА ПЕРЕНОС ПОЗИЦИИ

Все расчеты, как правило, производятся на день валютирования — на второй день от текущей даты. Второй день со среды на четверг приходится на выходной день, поэтому в ночь со среды на четверг производятся расчеты за три дня — плата взимается или начисляется в тройном размере. В выходные (ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье) расчеты не производятся.

Положительные цифры в таблице значений swap означают начисление средств трейдеру, отрицательные суммы — списание средств со счета трейдера.

SWAP-FREE СЧЕТА ИЛИ ИСЛАМСКИЕ СЧЕТА

Зачастую Swap-free счета называют исламскими счетами, так как владельцы таких счетов придерживаются исламских религиозных убеждений. Согласно законам исламской религии, любые деловые операции, в которых одна из сторон должна заплатить или получить определенный процент от другой стороны – запрещены.

Исламские счета или счета без начисления свопов предлагают сделки по любой валютной паре, где при переносе позиции через полночь трейдеру не начисляется и с него не взимается какая-либо сумма, несмотря на объем открытой позиции. Исламские счета были созданы специально для мусульман, так как начисление свопов и процентов осуществляется против их вероисповедания.

Счета, не учитывающие влияния свопа, дают их владельцам возможность держать открытые позиции неограниченное количество времени. В этом случае на результат сделки может повлиять только изменение курсов валют за указанный период времени.

Благодаря этой особенности данный тип счета стал популярен не только в исламских странах, но и по всему миру. Многие Форекс брокеры предоставляют услугу swap-free счетов совершенно бесплатно.

Что такое ролловер при переносе позиции и в ПАММ на Форекс

Изучая Форекс, необходимо познакомиться со всеми терминами, которые на нем встречаются. Это поможет глубже понимать отдельные аспекты и позволит действовать более уверенно. В данной статье рассматривается что собой представляет ролловер, который в Форекс имеет несколько значений.

Первая трактовка термина ролловер заинтересует непосредственно самих трейдеров, которые зарабатывают активными действиями, вкладывая в Форекс собственные средства. С этой позиции под ролловером понимают перенос позиции через ночь, когда сделка, удерживаемая трейдером, должна быть закрыта и вновь открыта брокером.

Второе значение важно для понимания инвесторам, которые не занимаются сами активным трейдингам, а вкладывают свои средства в ПАММ-счета различных управляющих. Здесь ролловер – это временной промежуток, в который можно примкнуть к ПАММ-счету или, наоборот, вывести из него свои средства.

Что такое ролловер при переносе открытой позиции

Как уже говорилось ролловер – это переоткрытие сделки брокером. Процедура эта может принести трейдеру как дополнительный доход, так и убытки, тут все зависит от типа размещенного ордера (buy или sell) и процентных ставок центробанков, установленных на торгуемые трейдером валюты.

Чтобы понять, как величина процентных ставок сказывается на процентном начислении или отчислении, которое возникает каждую ночь при ролловере, следует рассмотреть простой пример. Для наглядности взята популярная пара доллар-иена.

Прежде чем продолжить, следует сообщить, что торговля на Форекс соответствует правилам биржевых площадок, где после заключения контракта дается два дня на выполнение условий соглашения. Поскольку на Форекс в качестве товара выступают денежные средства, то получается, что при покупке пары USD/JPY, трейдер теоретически должен предоставить контрагенту доллары США за купленную у него иену. Для этого позиция на момент истечения времени (ролловер) должна быть закрыта, обязательства выполнены, а потом ее можно открывать повторно.

Чтобы избавить трейдера от соблюдения подобных правил, брокер проводит автоматическое начисление или списание расходов, связанных с обязательством по заключенному контракту. При этом нужно учитывать, что при расчете такого ролловера берется вся сумма средств, участвующая в Форекс сделке, а не только лишь размер гарантийного обеспечения. Это значит, что при покупке пары доллар-иена стандартным лотом, размер которого составляет 100 тыс. USD, процентная плата при погашении кредита овернайт будет взиматься именно с этой суммы. Также нужно понимать, что непосредственно сам брокер к ролловеру не имеет никакого отношения, взимаемые средства не идут на погашение каких-то услуг посредника.

Схема начисления и отчисления денежных средств при ролловере

Итак, как же будет происходить начисление или отчисление денежных средств при покупке указанной выше пары, то есть USD/JPY. Поскольку у приобретаемого актива, в данном случае американского доллара процентная ставка, установленная ФРС больше, чем йены, то при переносе позиции через ночь трейдер заработает. То есть ему будет начислена разница между процентными ставками двух валют, 2% для USD – 0,5% для JPY составит в итоге 1,5% прибыли в год. Если же трейдер продаст пару, то при ролловере придется отнимать от 0,5% для иены 1,5 для доллара США, что даст отрицательный результат в 1,5% годовых, которые будут списаны с торгового счета. Для 1 лота 1,5% это 1500 USD в год, или 125 USD в месяц, или чуть больше 4 USD за 1 торговые сутки. При этом следует учитывать, что Форекс не работает в Сб и Вс, но ролловер по этим дням насчитывается все равно, причем очень оригинальным образом. Если открытая перед выходными позиция будет удерживаться достаточно долго и после открытия новой недели, то следует учесть, что в среду со счета будет списана сумма ролловера в тройном размере, то есть за перенос со Вт на Ср, само собой, и плюс за два дня выходных.

Стратегия заработка на ролловере

Поскольку ролловер может быть положительным, это создало условия для реализации простой стратегии. Для этого ищут пару с восходящим трендом, где в числителе будет валюта с более высокой процентной ставкой – это, к примеру, USD/JPY, GBP/JPY, AUD/USD, UCD/CHY и другие, после чего остается только занять длинную позицию, зарабатывая одновременно от роста актива и от процентных начислений при каждом переносе позиции через ночь.

Ролловер на ПАММ счетах

Используемый при взаимоотношениях между инвестором и управляющим трейдером термин ролловер не имеет никакого отношения к начислению или отчислению сумм со счета. В данном узком контексте это слово обозначает временной промежуток, который специально выделяется владельцем ПАММ-счета для того, чтобы новые инвесторы смогли внести свои средства и подключиться к инвест-счету, а ранее примкнувшие участники могли открепиться и вывести свой капитал.

Почему так важно соблюдать вход и выход, что для этого выделяется специальный ролловер. Дело в том, что каждый трейдер при реализации торговой стратегии использует определенный риск-менеджмент. Соответственно, он рассчитывает, что имеющиеся у него на счету средства смогут гарантировать необходимый уровень маржинального обеспечения по открытым позициям, а это особенно важно в те моменты, когда сделка уходит в просадку.

Соответственно, если б инвестор мог вывести средства когда ему вздумается, то у управляющего ПАММ-счетом могло бы банально не хватить денег на обеспечение уже размещенных ордеров, что немедленно привело бы к принудительному закрытию всех сделок по стоп-ауту. Именно для того, чтобы избежать подобных нелепых рисков существует ролловер, к началу которого управляющий готов, что на его счет поступят новые средства или будет выведена часть имеющихся.

Познакомившись с тем, что такое ролловер, и как его понимают инвесторы в Форекс и активно торгующие трейдеры, читатель повысил свою финансовую грамотность и теперь избавит себя от неверного толкования этого термина, встретив его употребление в различных контекстах. Как можно видеть, в обоих своих значениях ролловер – это неотъемлемая часть Форекса, которая имеет большое значение для его участников.

Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год

Содержание статьи:

Форекс брокеры объясняют наличие свопов разницей при «доставке трейдеру валюты»:

Своп (swap) — это ежедневное начисление или снятие с депозита трейдера денежных средств за перенос позиции по открытым сделкам на следующие сутки. Форекс-брокер по свопам каждый день автоматически добавляет или снимает в 0 часов определенную сумму с вашего депозита.

а) в процентных ставках Нацбанков (если у ФРС США она 0.25% , в зоне евро 0.05%, у банка Англии 0.5%)

б) между кредитной и депозитной ставкой кредита, который они предоставляют трейдеру, торгующего плечом более, чем 1 к 1 (обычно у форекс трейдеров плечо 1-100, 1-200).

Пример из жизни объяснения природы свопов. Представьте: вы взяли кредит в европейском банке и разместили его, как депозит в банке США (продажа EURUSD брокером для своего трейдера), Что у вас получится? Верно, убыток. А если наоборот: купить евро за доллары, взятые в кредит в США (покупка EURUSD). Выйдет. еще больший убыток, т.к. депозитная ставка в ЕС еще меньше, чем кредит в США.

Пример за перенос позиции на следующий день по сделке:

  • buy EURUSD своп — 0.4 доллара за каждый день при 0.1 лоте
  • sell EURUSD своп — 0.8 долларов (это 292 доллара за год при торговле всего 0.1 лотом или почти 3 тыс. долларов у тех, кто торгует «стандартным лотом»)

Для математиков даем точную формулу расчета свопов, которую гуманитариям не рекомендуем ни запоминать, ни даже вникать, т.к. считать размер свопов все-равно будете не вы, а ваш форекс-брокер.

Подробнее о формуле расчета свопа, а также о двух видах валютных свопов и сроках их валютирования можно прочитать в статье «Валютные свопы».

В итоге, небольшая сумма за сутки превращается для трейдера в существенную за месяц и гигантскую за год или несколько лет торговли на форексе от 3 до 12% депозита. К примеру, если у вас торговый счет на 10.000 долларов США, согласитесь, намного приятнее приобрести за год 500 долларов, чем потерять за этот период 1 тысячу, лишь в конце года случайно заменив потерю.

Masterforex-V: валютные свопы — это скрытый спред брокеров форекс.

Трейдеры,торгуя средне- или долгосрочно, порой не обращают внимание на свопы, а зря. Потери от отрицательных свопов, могут не только уменьшить общую прибыль, но и превратить всю торговлю в убыточное мероприятие.

Не верите? Давайте вместе с новоиспеченным инвестором просто посчитаем: берем 1млн долларов, покупаем 250 лотов валютной пары EUR/USD по цене 1,05 у брокера FxPro и держим ордер четыре года с целью 1,25. Теоретически, прибыль составит 5 млн долларов. А практически — в два раза меньше. Почему? Потому что, своп лонг по валютной паре EUR/USD у данного брокера составляет -6,66 долларов за сутки за один лот! А если предположить, что валютная пара останется на отметке 1,05 или чуть ниже этого — то инвестор лишится своего миллиона долларов!

Поэтому, если трейдер торгует краткосрочно внутри дня — у него проблем не возникает (многие брокеры сегодня предлагают минимальный спред по паре EUR/USD всего 0.3 пункта). Но как только (по разным причинам) закрыть сделку в этот же день не получилось, то в игру вступают уже другие правила — брокер ежедневно будет снимать со счета трейдера по 6 пунктов. Другими словами, через сутки разница между покупкой и продажей будет равна не 0,3 пункта, а 6,3 пункта, через месяц уже 180 пипсов, через два — 360 пунктов, дальше можете посчитать сами. А если у вас не один открытый ордер, а два, три, четыре?

Вы не обращали внимание, что все брокеры рекламу «самых низких спредов» выносят на первую страницу сайтов, а таблицу свопов прячут так, что на ее поиски необходимо привлекать тех.поддержку сайта? Как, например, у брокеров FxPro или XM.com, свопы которых по той же валютной паре EUR/USD составляют -6,6 и -6,84 пунктов соответственно. Причем обмана как такового и нет. Если вы закроете сделку в тот же день, спред составит 0,3 пункта, как в рекламе. Если же нет, то каждый день с вашего счета будут списывать минимум 6,6 доллара за каждый лот.

Посмотрите на график внимательно и ответьте себе на вопрос: почему профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V не открывают счета в XM.com или FXPro? А, согласно статистики сайта pro-rebate.com почти 2/3 счетов трейдеров открыто в NordFX:

Таким образом, управляющие трейдеры Masterforex-V, зная данные особенности брокеров, ограниченно торгуют по валютным парам, имеющие отрицательные свопы, планируя закрывать ордера в тот же день и выбирают тех брокеров, у которых свопы минимальные (например, у NordFX своп по EUR/USD составляет -0,4 пункта (сравните с -6,84 у XM.com).

Как зарабатывают на свопах опытные трейдеры форекс?

  1. Теория заработка на свопах. По ТС Masterforex-V найдите самые высокие и самые низкие процентные ставки Нацбанков в мире, чтобы понять на каких свопов можно заработать, даже ошибочно открыв сделки.

Итого: заработок на свопах будет лишь по валютным парам с максимальной разницей в процентных ставках Нацбанков.

  • Проверка вашего понимания природы свопов: трейдер заработает на свопах, если откроет сделку buy по NZD и AUD, т.к. их Нацбанки имеют самую высокую процентную ставку (2.75% и 2%). Например, в брокерской компании NordFx, имеющей самые привлекательные свопы для трейдеров, брокер ежедневно добавляет трейдеру на счет при торговле 1 лотом
    • buy AUDJPY = 5 доллара в день
    • buy AUDCHF = 4
    • buy NZDJPY = 5
    • buy NZDCHF = 4 доллара в день.

    Пример консервативной торговли слушателя Академии Masterforex-V: 3%-4% в месяц:

    Чем хороша консервативная торговля? За полгода лишь дважды расходились красная и желтая линии, когда buy AUDJPY, AUDCHF уходили в минус. За эти дни брокер начислял свопы, тренд возвращался в прежнее русло и трейдер фиксировал профит.

    Пример агрессивной торговли слушателя Академии Masterforex-V на свопах: 9% в месяц в валюте:

    • имеет 9%-10% профита в валюте, открывая и оставляя по десятку открытых сделок, по которым брокер начисляет ему профит по свопам по тем же валютным парам
    • обратите внимание на первую часть торговли «по-классике» со стопами и вторую часть торговли без стопов по валютным парам с положительными свопами.

    Источник — сервис бесплатного копирования сделок слушателей Академии Masterforex-V — Автотрейдинг pro-rebate.com.

    Таблица свопов у брокеров форекс.

    Таблица swap, как правило спрятана глубоко на сайте форекс брокера под названием «Специализация контрактов» в котором профессиональный трейдер, среди множества финансовых инструментов, всегда четко выделяет, валютные пары

    • с положительным свопом (подчеркнуто зеленым цветом) по которым брокер ежедневно начисляет трейдеру на торговый депозит оговоренную специализацией контракта сумму за каждую открытую сделку. По ним Masterforex-V рекомендует открывать своим трейдерам сделки по ТРЕНДУ;
    • с отрицательным свопом (подчеркнуто красным цветом). По ним трейдеру Masterforex-V, как правило, не торгуют, пропуская их тренды, т.к. любая ошибка по ним приведет.

    Например, у форекс-брокера Fort Financial Services, если вы открываете 1 лотом сделку по GBPUSD

    • buy, то ежедневно форекс брокер высчитывает с вашего депозита 3.95 пункта или $5.01 доллар при курсе 1.27 (в месяц $150)
    • sell, тогда брокер ДОБАВЛЯЕТ вам на депозит ежедневно $2.99 пункта или $3.8 (в месяц $114, в год более 1.3 тыс. долларов)

    Лучшие свопы для трейдеров форекс, по результатам рейтинга Академии Masterforex-V дают брокерские компании NordFx и Fort Financial Services.

    Худшие свопы у брокера XM.COM, у которого swap в среднем 3 раза худший, чем у перечисленных брокеров. Сравните сами:

    Валютные пары с положительным свопом.

    Лучшие валютные пары с положительным свопом образуются при самой большой разнице процентных ставок Национальных банков. Например, если ставка рефинансирования НБ Новой Зеландии составляет 2.75%, а НБ Швейцарии — 0.75%, то swap по валютной паре NZDJPY на

    • Long (buy) по NZDJPY будет всегда положительным (вы «купили» за японскую йену новозеландский доллар);
    • Short (sell) по NZDJPY будет всегда отрицательным.

    Далее, как вы понимаете, все по конкретным цифрам свопов зависит от порядочности того или иного брокера форекс. Как показано в таблице выше, когда за одну и ту же сделку на sell GBPUSD

    • Fort Financial Services снимает ежедневно -3.13 пункта;
    • NordFx -4.5 пункта;
    • XM.COM целых — 8.81 пунктов.

    Посчитайте в год разницу в свопах по GBPUSD в 5.68 пункта (3.13 и 8.81) между Fort Financial Services и XM.COM, например, всего в 1 лот. Получится, гигантская сумма в $26329, которую потеряет ОДИН трейдер всего за ОДИН год лишь по ОДНОЙ валютной паре GBPUSD у этого брокера в сравнении с другим (5.68 пунктов Х 1.27 курс фунта доллара х 365 дней Х 10 дол. за лот. Удивлены? Представьте реакцию, сравнимую с шоком, инвесторов Masterforex-V, которые в рамках инвестиционного портфеля открыли реальные торговые счета в разных брокерских компаниях для автокопирования наших трейдеров, в итоге профит на торговых счетах XM.COM был в 2-2.5 раза меньше, чем на депозитах у других форекс — брокеров. «Да, депозит с профитом, XM.COM вернул в полном объеме», — рассказал нам один из инвесторов, но я недополучил минимум 3000$ из-за свопов XM.COM и разницы котировок. Теперь я понимаю, откуда берутся у брокеров деньги на рекламу футбольных и баскетбольных клубов», — заявил он. «Из свопов, на которые не обращают внимание новички рынка».

    Быстрая проверка положительных и отрицательных свопов в МТ-4.

    Если трейдер не помнит какой именно своп у того или иного брокера по валютной паре, это легко проверяется в его торговом терминале МТ-4. Для этого нужно в окне котировок выбрать интересующий вас инструмент, нажав на него правой кнопкой мышки, выбрав «Специализацию контрактов». Например, по USDCHF

    • «своп длинных позиций» (long, это сделки buy), составляют 4 пункта х 0.987 = 3.98$ брокер будет ежедневно ДОБАВЛЯТЬ на терминал в полночь трейдеру за каждые сутки торговли при открытии ордера buy по USDCHF размером в 1 лот;
    • «своп коротких позиций» (short, это сделки sell), составляют 8 пункта х 0.987 = 7.96$ брокер будет ежедневно СНИМАТЬ с вашего торгового депозита в тоже самое время за каждые сутки торговли при открытии ордера sell по USDCHF размером в 1 лот;
    • день «тройного свопа» (зачет 2-х выходных дней на рынке + текущих суток) обычно среда, как и указано в данной специализации.

    Обязательные условия для успешной торговли на свопах.

    Академия Masterforex-V предупреждает, что не рекомендует новичкам самостоятельно торговать для заработка только на свопах, т.к. для успешной торговли необходимы

    а) полное соблюдение манименеджмента, иначе вы. проиграете депозит;

    б) торговать нужно только. по тренду.

    Каким должен быть минимальный депозит, когда начнется долгосрочный тренд, как можно получать до 50% в валюте в год через свопы, а также методики хеджирования (защиты) открытых позиций вы узнаете из материалов рассылки Академии MasterForex-V.

    Перенос позиции через ночь (Overnight)

    Овернайт (overnight) – плата, начисляемая брокером за перенос открытой позиции на следующий день. Овернайт также носит и другие названия, например, ролловер (rollover) или своп (swap).

    Понятие «овернайт» тесно связано с кредитным плечом. Известно, что кредитное плечо – это своеобразная форма займа денег трейдером у брокера. Например, если кредитное плечо составляет 1:500, трейдер вкладывает один свой доллар, а еще 499 занимает у брокера. Если трейдер использует плечо внутри торгового дня, значит, он занимает деньги у брокера лишь на сутки. Если же позиция перенесена через ночь, трейдер уплачивает (или получает) определенный процент. Овернайт можно понимать как штраф за несвоевременное закрытие сделки, однако, этот штраф может быть и положительным, то есть брокера сам доплачивает трейдеру за перенос. Почему так происходит?

    Как считается овернайт?

    Своп начисляется в плюс в том случае, если трейдер приобрел валюту страны с большей банковской ставкой, чем у второй в паре. Трейдеры даже строят стратегии, направленные на получение прибыли за счет положительных свопов, поэтому важно иметь перед глазами таблицу базисных процентных ставок основных стран (про базисные ставки можно прочитать тут — http://utmagazine.ru/posts/7863-bazisnaya-stavka):

    Видно, что, если трейдер покупает евро, он в любом случае должен будет платить брокеру за перенос позиции. Поэтому трейдеры, стремящиеся получать положительный своп, покупают валюты стран Океании (новозеландский и австралийский доллары) или российский рубль. Стоит отметить, что валюты с положительным овернайтом, как правило, малоликвидны, поэтому за открытие позиции придется заплатить довольно большой спред.

    Попробуем посчитать овернайт на примере пары NZDUSD (киви – доллар):

    Курс пары NZDUSD составляет 0,74. Стандартный лот брокера – 10000 $. Ставка в Новой Зеландии 3.5%, а в США – 0.25%. Допустим, мы открываем длинную позицию (на покупку), то есть покупаем новозеландские доллары (киви) и продаем американскую валюту. Купив киви, мы размещаем их под процентную ставку 3.5%. Издержки по транзакции составят: 3.5% — 0,25% = 3.25% годовых.

    При курсе NZDUSD общие издержки составят:

    (10000 * 0,74 * 3,25) / 100 = 240,5 в год.

    Делим на количество дней в году:

    240,5 / 365 = 0,66 центов

    Таким образом, при покупке лота по паре NZDUSD брокер будет начислять трейдеру по 0,66 центов за перенос позиции на следующий день. При открытии короткой позиции такая сумма напротив будет списываться. Важно: эта сумма является теоретической – на деле брокер начисляет в плюс меньше, а в минус больше, компенсируя таким способом собственные хлопоты по переносу позиции.

    Важная особенность свопов: в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп как компенсация за выходные (когда валютный рынок не работает).

    Стратегия торговли на овернайтах

    Как уже говорилось, существуют стратегии, позволяющие трейдерам зарабатывать на свопах. Рассмотрим одну из них.

    Она называется «Грааль на свопах» и заключается в одновременном открытии двух разнонаправленных сделок. Трейдеру необходимо найти пару, по которой начисляется положительный своп – примером такой пары может быть рассмотренная выше NZDUSD. Далее ему следует найти брокера, который предлагает открытие безсвоповых позиций. Примером такого брокера является Альпари со счетами swap-free.

    Далее трейдер открывает на том счете, где начисляется своп, длинную позицию по паре NZDUSD, а на счете swap-free короткую. Важно, чтобы кредитное плечо и размер лота совпадали. Таким образом, потери по одной из сделок будут компенсироваться прибылью по другой. Прибыль по колебанию цен в итоге будет нулевой, но зато трейдеру ежедневно будет набегать некоторая сумма со свопов.

    Преимуществом такой стратегии является отсутствие необходимости выставлять лимитирующие ордеры (если на одном из счетов средства закончатся, можно закрыть сделку на втором и распределить деньги заново). Минусом стратегии считается необходимость большого депозита – только в этом случае получаемая прибыль может быть значительной.

    Блог трейдера

    Торговые роботы, скальпинг, ммвб, фортс, алготрейдинг, опционы, московская биржа, стратегии трейдинга.

    четверг, 17 сентября 2009 г.

    Перенос позиции Форекс

    Перенос позиции Форекс

    Перенос позиции на Форекс

    Перенос позиций требуется в том случае, когда трейдеру необходимо оставить их на ночь. Чтобы осуществить задуманное, прежде всего, нужно знать время работы выбранного вами брокера: как, когда и во сколько он будет начислять проценты за осуществляемый перенос через ночь. Окончание работы брокера, как правило, укладывается в промежуток времени между двенадцатью и двумя часами ночи по Лондону.

    Также стоит отметить, что при использовании кредитного плеча в течение конкретного дня предполагает, что и займ вы можете использовать только в это время. Когда же осуществляется перенос позиции Форекс, вы можете получать или терять некоторый процент за выполняемые вами действия. При нежелании вносить плату за перенос, вы всегда можете закрыть позицию до конца дня торгов. Но есть и те брокеры, которые не участвуют ни в начислении, ни во взимании процента за перенос на следующие сутки.

    Особенности применения переноса позиций

    Своп – процент за перенос, также различается по типам:

    1. Межбанковский – закрытие позиции осуществляется по официальному курсу с учетом убытков и прибыли. На смену этим позициям открываются другие, цена которых включает своп.
    2. Условный – без фиксирования промежуточного между закрытиями финансового результата. Применяется с помощью информационно-торговых терминалов. В конкретное время, когда происходит своп-списание, процент снимается автоматически со всех открытых счетов.
    3. Нулевой – характерен для «исламских» счетов, где своп заменяется спредом или комиссией.

    Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

    Исламские счета на Форекс (Swap free)

    Исламский счет – это обычный счет для торговли на рынке Форекс, только без комиссий в виде процентов. Согласно законам ислама, мусульманам запрещено получать или отдавать проценты от любого вида деятельности. Именно с учетом этого и были созданы исламские счета Форекс.

    Все комиссии в виде процентов отсутствуют на исламских счетах. В качестве примера такого процентного платежа можно привести комиссию за перенос позиции на рынке Форекс – платеж, производимый в момент переноса открытой позиции на следующие сутки. Комиссии за перенос позиции на исламских счетах Форекс не взимаются.

    Что такое swap-free счёт?

    Swap-free счет («без свопов») – это то же самое, что и исламский счет. Неотъемлемой частью торговли на рынке Форекс является выплата различных комиссий в виде процентов, например, комиссий за перенос позиций (rollover fee). На исламских счетах Форекс все эти комиссии отсутствуют. Вот почему они также называются беспроцентными счетами.

    Почему законы Шариата запрещают иметь дело с процентами

    Законы Шариата, а именно законы Ислама, запрещают отдавать или получать проценты в любом виде. Причина такого запрета кроется в убеждении, согласно которому приверженцы ислама должны отдавать только ради того, чтобы отдавать, а не ради того, чтобы получать что-нибудь обратно. Именно поэтому и были созданы беспроцентные исламские счета Форекс.

    Какие правила в области торговли на Форексе установили исламские богословы

    Также как и в ситуации с акциями и различными видами онлайн-торговли, споры по поводу соответствия торговли на рынке Форекс нормам исламского Шариата не прекращаются и по сей день. И все же большое число исламских богословов составило свод предостерегающих правил. Соблюдая эти правила, приверженцы ислама могут торговать на рынке Форекс.

    Порекомендуйте брокера с исламскими счетами

    Как и в случае с обычными счетами, поиском исламских счетов нужно заниматься осторожно и с должной ответственностью. Для начала нужно почитать отзывы о брокерах на сайтах по теме Форекс. Сравните разных брокеров, и лишь потом выберите кого-то одного.

    Можем порекомендовать брокера RoboForex для открытия исламского счета.

    Кто может открыть исламский счет

    В принципе, никто не проводит проверку вашей религиозной принадлежности, поэтому исламский счет может открыть кто угодно.

    В зависимости от брокера, исламский счет можно открыть автоматически либо по запросу в службу поддержки.

    Откуда береться «комиссия за перенос позиции»

    Рынок Форекс закрывается в конце каждого дня. Если трейдер захочет удержать позицию открытой на следующие сутки, тогда ему придется заплатить комиссию за перенос позиции. Она представляет собой процентный платеж, совершаемый с целью удержания позиции открытой на следующий день. Комиссия высчитывается исходя из разницы между процентыми ставками. Например NZD 1.75% – USD 0.5% = 1.25%. Далее делим полученную разницу на 365 дней и получаем процент который необходимо заплатить. Кстати, своп может быть как положительным, так и отрицательным.

    Что такое riba

    Riba – это слово на арабском языке, означающее «процент». Согласно исламским законам, riba подлежит запрету: они гласят, что приверженцы ислама должны отдавать, не требуя при этом получить что-нибудь обратно, например, процент. Исламский счет Форекс не имеет дело с riba, поэтому его еще называют безсвоповым или беспроцентным счетом.

    Что такое «мушарака» (Musharaka)

    «Мушарака» – это партнерство или товарищество, созданное для ведения конкретного вида бизнеса с целью получения выгоды. При этом прибыль и убытки будут распределяться между всеми участвующими сторонами по заранее оговоренному соотношению.

    Что такое хиба (hiba)

    Данный термин означает подарок или дарение за отданный заем. Многие брокеры, предлагающие исламские счета Форекс, оказывают услугу хиба: они перечисляют прибыль трейдера на благотворительные цели с учетом состояния его счета и его позиций на рынке Форекс.

    Какова обратная сторона исламских счетов Форекс

    Несмотря на то, что беспроцентные счета Форекс кажутся привлекательными, не лишены некоторых недостатков. Например, у них более высокая минимальная сумма инвестиций и более низкое кредитное плечо.

    Каковы преимущества исламских счетов Форекс

    Исламские счета Форекс подходят не каждому трейдеру. Однако если вы относитесь к тому типу трейдеров, которые переносят свои открытые позиции через ночь, тогда они станут для вас идеальным решением. Исламские счета предоставляют вам возможность оставлять свои позиции открытыми на следующие сутки. При этом вам не нужно будет оплачивать комиссию за перенос этих позиций.

    Противоречат ли исламские счета Форекс законам ислама

    Дебаты между исламскими богословами по поводу того, можно ли приверженцам ислама торговать на рынке Форекс, продолжаются до сих пор. В настоящее время мнения богословов разделились. Одни считают, что торговать на Форексе можно, другие же полностью запрещают это делать по той причине, что некоторые комиссии включают в себя проценты. Чтобы торговля на Форексе не противоречила исламским законам, необходимо соблюдение следующих условий:

    • Сделки по продаже и покупке должны проводиться на валютном спот-рынке и без задержек.
    • Валюта сделки должна переводиться на счета обеих сторон сделки/расчеты по сделке должны проводиться в одной валюте обеими сторонами.
    • Оплата всей суммы денег за сделку должна производиться в полном объеме, а не частями.
    • Все сделки должны проводиться без начисления/взимания процентов.

    Сделки овернайт. Перенос позиции на следующий день

    В этой статье я постараюсь высказать свое мнение по поводу переноса позиций на следующий день (овернайт). Меня довольно часто об этом спрашивают, поэтому я дам пару рекомендаций и расскажу на что следует обратить внимание при переносе позиций. Итак, поехали.

    Переносить позиции через ночь или нет?

    Сразу хочу отметить, что в данной статье я учитываю именно внутридневной стиль торговли. Так как при позиционной торговле (краткосрок, среднесрок) мы естественно будем оставлять сделки на ночь. Но при таком подходе и стопы будут больше. Поэтому риск нарваться на гэп при открытии рынка намного ниже. Даже если нас и выбьет по стопу, убыток будет не так велик. Совсем другое дело при переносе позиции в интрадей торговле. Стопы при таком подходе обычно очень короткие, поэтому после сильного гэпа на открытии можно заработать приличный убыток. Соответственно подходить к этому вопросу нужно очень аккуратно. Перенос позиций овернайт — это всегда дополнительный риск. А если делать это не обдумано и отступая от правил торговой системы, то двойной риск. А если правила вообще отсутствуют то….не нужно это делать ��

    Лично я, когда торгую внутри дня, позиции через ночь не переношу. Это что касается основных трендовых формаций. Исключение составляют дополнительные формации, основанные на ловле гэпа, который случается при открытии рынков. Кстати, использую я эти формации только на рынке акций. Но все эти формации 100% формализованы и были протестированы. Для них я никогда не использую кредитное плечо и беру пониженный риск. А главное, я четко понимаю что я делаю, в каких случая переносить нельзя, а в каких можно. Поэтому, мой совет, прежде чем переносить позиции овернайт на реальном счете, протестируйте формации и идеи, которые вы обнаружили, на истории в программе TSlab . Желательно за интервал времени от 2 лет и более. Проанализируйте риски и просадки, которые могли бы случиться при использовании обнаруженных вами формации. Если результат будет положительный, но будут присутствовать серьезные просадки и гэпы не в вашу сторону, то лучше отказаться от формаций.

    Рекомендации

    Будьте аккуратнее с переносом позиции через ночь на фьючерсах. Инструменты там очень волатильные и риски будут выше чем на акциях. Да и закономерностей для переноса овернайт меньше. Лично у меня на рынке Forts овернайт формации отсутствуют.

    Еще один простой совет. Если вы решили оставить позицию овернайт, то всегда строго следуйте формации. Если вдруг что-то пошло не так, и перед самым закрытием рынок начал откатываться, то позицию лучше прикрыть. На выходные позу тоже оставлять не рекомендую, слишком большой риск. Многое может произойти за выходные. Самые сильные гэпы обычно случаются именно в понедельник. А вообще, при большой внимательности, можно обнаружить формации на перенос овернайт, вероятность исполнения которых более 90 %. Тут главное грамотный подход ��

    Ну и напоследок скрин моей сделки с переносом овернайт по акции «Квадра-п». Открытие позиции было в предыдущий день, примерно за 2 часа до закрытия рынка.

    На этом буду заканчивать. В следующей своей статье я немного дополню сегодняшнюю тему и более подробно расскажу о гэпах и о том, можно ли их поймать �� . Всем профита!

    Как перенести торговый счет с открытыми позициями к другому брокеру

    Хотите сменить брокера, но желание сохранить открытые сделки останавливает вас? Воспользуйтесь эксклюзивным предложением на рынке брокерских услуг: перенесите все свои открытые ордера в AMarkets , чья надежность подтверждена крупной аудиторской компанией Ernst&Young.

    Перейдя в AMarkets вы получите наилучшие условия для торговли:

    • Скорость исполнения сделок от 30 миллисекунд.
    • Спреды от 0 пунктов.
    • Возможность открывать счета в USD и EUR.
    • 8 классов активов, более 250 финансовых инструментов для торговли и инвестирования: металлы, индексы, сырье, товары, бонды, валютные пары и криптовалюта.
    • Готовые инвестиционные решения: портфели с CFD на акции мировых компаний, пул высокоприбыльных forex-стратегий для копирования.
    • Торговые сигналы и аналитические обзоры от признанных экспертов.
    • Пополнение счета без комиссии.
    • Вывод средств без комиссии каждую вторую среду месяца.

    Убыток при переносе позиции на следующий день.

    Перенос позиций на следующий день

    Валютный рынок работает в режиме 24/5, то есть открыт круглосуточно, в течение пяти дней в неделю. Это может ввести в заблуждение начинающих трейдеров, поскольку они не могут понять, когда на Форекс начинается новый торговый день, а когда заканчивается.

    Отправной точкой служит 5:00 вечера по EST, как конец торгового дня. Если вы решили перенести свои позиции на следующий день, то они подлежат пролонгации.

    Rollover — это процентная ставка, которую вы выплачиваете или получаете в результате разницы процентных ставок между двумя валютами, которыми вы торгуете.

    Так что если вы открываете позицию до 5:00 вечера по EST и продолжаете его после 5:00 PM EST, то она будет считаться оставшейся на ночь.

    Секрет больших денег или «Ключ к прибыли»
    Хотите узнать мой способ заработка больших и даже очень больших денег. Читать полностью →

    Новый торговый день на валютном рынке, как полагают, начинается сразу после 5:00 вечера по EST. Например, вы открываете позицию в 9:00 EST и оставляете ее открытой после 5:00 вечера EST.

    Перенос позиций на следующий день

    Закрываете в 10:00 вечера EST. Для целей расчетов эта ситуация будет рассматриваться как один торговый день.

    Предположим, вы вышли на короткую позицию по USD / CAD. Если процентная ставка по CAD составляет 2%, а процентная ставка USD составляет 1%, то вы получите пролонгацию платежей в размере 1% от той позиции, которую вы оставили открытой на всю ночь.

    Это разделение до и после 5:00 вечера EST несет в себе строгий смысл, даже если вы открыли позицию в 4:59 вечера EST и закрыли его в 5:02 PM EST, то будет считаться, что позиция пролонгировалась на ночь.

    Таким же образом, если вы открываете позицию в 5:02 PM EST и закрываете ее на следующий день в 4:59 вечера EST, здесь не считается, что позиция была оставлена на ночь и перерасчета не потребуется.

    Читать ещё:

    1. Понятие валютного свопа
      Под торговой операцией, называемой «своп», на рынке Форекс понимается одновременное заключение.
      ‾‾‾
    2. Что такое фундаментальный анализ на рынке форекс
      Основные моменты фундаментального анализа. Что такое фундаментальный анализ на рынке форекс&.
      ‾‾‾
    3. В какое время торговать на Форексе?
      Хотя, валютный рынок Форекс работает 24 часа в сутки, все же.
      ‾‾‾
    4. Что такое стратегия 1 торговый день?
      В связи с валютным рынком Форекс, часто упоминается стратегия «1 торговый.
      ‾‾‾
    5. Что такое процентные ставки на Форекс и как их смотреть?
      Форекс – это интернет биржа, или валютный рынок, который напрямую связан.
      ‾‾‾
    6. Какие правила открытия, поддержания и закрытия позиций?
      Перед тем как приступать к торговле на финансовых рынках, необходимо четко.
      ‾‾‾

    Перед тем, как начать игру, всякий раз повторяй: я могу защитить себя от противника, но кто защитит меня от меня самого?

    Своп на Форекс – что это такое и почему он появляется?

    Здравствуйте! Сегодня поговорим о распространенном явлении на валютном рынке Форекс – появлении SWAP (своп). Знаете, что это?

    С данным понятием трейдер впервые сталкивается в момент, когда его открытая позиция переносится на следующий день. Тут-то и оказывается, что за это придется платить.

    Что такое своп и откуда он появляется?

    Если изучить условия торговли любого брокера, то окажется, что по каждой валютной паре величина платы за перенос может отличаться. В интернете встречаются упоминания, что по некоторым валютным парам выплаты и вовсе положительные, т.е. при перенесении позиции на следующий день ДЦ еще и немного доплачивает.

    Итак, своп на Форекс – это одно из основных понятий при торговле на валютном рынке. Второе его название – ролловер. Чтобы понять, что это такое, нужно разобраться в том, как именно реализованы торги. Разберем этот механизм чуть подробнее.

    • Предположим трейдер покупает GBP/USD и получает положительный SWAP в размере 1,5%. Такая картина складывается потому, что по фунту процентная ставка составляет 3%, а по доллару – 1,5%, в итоге получаем 3%-1,5%=1,5% прибыли за перенос позиции на следующий день.
    • А вот в примере с короткой позицией по той же валютной паре картина будет складываться обратная и за счет разницы процентных ставок 1,5-3,0 = -1,5% SWAP станет отрицательным.

    Для лучшего понимания использованы упрощенные примеры, в реальности в величину SWAP могут закладываться некоторые другие параметры, включая комиссию брокера. На первый взгляд схема может показаться не простой, но на самом деле это не так. Смысл здесь заключается в том, что в торговле используются заемные средства, и за счет разницы процентных ставок и образуется плата за ролловер.

    Влияние своп на торговлю и прибыль

    Новичков волнует один вопрос – сильно ли плата за ролловер скажется на результатах. На первый взгляд может показаться, что это приведет к незапланированным убыткам.

    Обычно своп на Форексе по сравнению с прибылью – величина просто смехотворная. Нужно понимать, что регулярный перенос на следующий день используют лишь те участники торгов, которые торгуют на таймфреймах от Н1, а чаще Н4-D1 и более продолжительных. Прибыль на таких временных интервалах может достигать нескольких сотен пунктов, на этом фоне потеря раз в сутки нескольких пунктов в качестве платы за ролловер выглядит, как комариный укус.

    Тем же, кто занимается скальпингом или пипсовкой и вовсе не стоит об этом беспокоиться. Срок жизни одной сделки составляет максимум несколько часов, поэтому все они закрываются в течение одного дня, на ночь обычно ни одна не оставляется.

    Когда речь заходит о ролловере, что это такое и где узнать величину платы за перенос на следующий день, то можно пойти 2 путями.

    1. Узнать его размер в самом терминале. В МТ4 во вкладке «торговля» после колонки «комиссия» идет нужная информация.
    2. Сам брокер на своем сайте предоставляет данные по условиям торговли, в числе прочего в пунктах указывается и плата за перенос.

    Нужно учесть, что в среду при переносе на следующий день с открытой сделки списывается SWAP в трехкратном размере. Новичка это может сильно удивить, на самом деле здесь нет ничего сверхъестественного, а связано это с датой валютирования сделки (то есть датой исполнения условий по ней).

    Для примера сравним сделки, заключенные во вторник и в среду.

    • Если трейдер вошел в рынок во вторник, перенос позиции состоялся в ночь со вторника на среду (в час ночи по Москве). Расчеты будут производиться в четверг, а оформляться уже на следующий торговый день, т. е. в пятницу, поэтому и SWAP одинарный.
    • Если же вход был совершен в среду, то расчеты будут выполняться в пятницу, а оформляться они будут в следующий за ней день. Так как суббота и воскресенье нерабочие дни, то оформлена расчеты будут только в понедельник, отсюда и увеличение свопа на Форексе в 3 раза.

    Подводя итоги можно сказать, что перенос позиции со дня на день чаще всего сопровождается списанием небольшой суммы с депозита. Связано это с тем, что торговля ведется заемными средствами, так что плата за это – всего лишь разница в процентных ставках. На конечный результат эти выплаты оказывают минимальное влияние.

    Информация о том, что такое своп на рынке Форекс и его влияние на общую прибыль на этом подходит к завершению. На самом деле во время торговых операций это вполне нормальное явление.

    Желаете дополнить публикацию? Возможно, просто хотите поделиться мнением или задать вопрос? Оставляйте ваши комментарии.

    Напоследок хотелось бы отметить, что блог Workip посвящен работе в интернете. На его просторах вы прямо сейчас можете найти далеко не один нормальный и перспективный способ стать немного богаче. Регулярно появляется новая информация.

    Анонсы новых публикаций выгружаются в социальные сети, на страницы специально созданные для блога. Найти их вы можете по соответствующим ссылкам в блоке «подписка». При желании на обновления также можно подписаться на свою электронную почту посредством специальной формы, расположенной под данной статьей. До связи.

    Стоит ли осуществлять перенос позиций на следующий день?

    При торговле на форекс часто возникает вопрос – торговать только внутри дня или стоит переносить позиции на следующий день?

    Где можно больше заработать на долгосрочных сделках или торгуя исключительно в рамках одних суток?

    Данный вопрос довольно сложен и что бы на него ответить, требуется учитывать такие аспекты как – существующие тенденции, объемы проводимых сделок и инструмент, по которому ведется работа.

    Торгуй по крупному только с ведущим брокером

    Именно эти параметры существенно влияют на полученный финансовый результат и позволяют определиться с продолжительностью сделок.

    В первую очередь следует определиться, вы хотите открыть долгосрочную сделку или просто перенести позицию на следующий день. Если вы торгуете по краткосрочной стратегии, а время на часах уже подходит к 12-00, то однозначно зарывайте сделку, так как плата за перенос позиции может быть больше вашей прибыли.

    Что следует учитывать при переносе ордера?

    Инструмент торговли – именно он влияет на то, какую комиссию вам придется заплатить брокеру за перенос позиции или сколько вы получите, в случае если процентная ставка сработает в вашу сторону.

    Случается это довольно редко, только в том случае если кредитная ставка по занимаемой валюте меньше чем по той, что вы приобретаете.

    Положительная ситуация может возникнуть при работе с такими валютами как японская йена и швейцарский франк, при этом следует так же учитывать и направление сделки. Более подробно вы можете прочитать о данном аспекте в статье описывающей стратегию Carry Trade.

    Комиссию брокера – в настоящее время довольно редко, но все же можно встретить комиссию брокера за перенос позиции, поэтому перед тем как оставить позицию на следующий день, посмотрите внимательно описание торговых условий вашего брокера.

    • Объем и депозит – если вы ведете довольно рискованную торговлю с использование большого кредитного плеча, то переносить сделку однозначно не стоит, кроме того, что плата своп за перенос позиции может составить довольно большую сумму, вы не сможете долго удерживать сделку в случае большого отката.

    Динамику тренда – если вы видите, что по всем прогнозам существующая тенденция однозначно продолжит свое существование и полученная прибыль перекроет все издержки, однозначно оставляйте позицию открытой.

    Вывод – переносить позицию стоит в том случае, если вы используете не большое кредитное плечо, комиссия своп составляет меньше ожидаемой прибыли и по всем прогнозам ожидается продолжение тренда.

    Заработать больше можно именно при внутридневной торговле, на краткосрочных сделках, так как только в этом случае вы сможете использовать самое большое кредитное плечо. А долгосрочная торговля дает возможность вести спокойный трейдинг и подразумевает наличие солидного депозита.

    Важно.

    При расчетах не забудьте уточнить у вашего брокера, с какого времени он считает перенос сделки, возможно расхождение времени на сервере с вашим часовым поясом.

    Для проверки результатов используете демо счет, просто откройте сделку в объеме 1 лот по вашей валютной паре, а после посмотрите, как на финансовый результат повлиял перенос. Для этого отнимите от общей суммы прибыли (убытков) разницу курса. В результате вы получите фактическую плату, которую вам пришлось заплатить за перенос позиции.

    Предупреждение о рисках.

    Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

    Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

    Торговые операции

    На графиках инструментов в торговом терминале «по умолчанию» отображаются цены Bid, но по ним закрываются не все позиции.

    Длинные позиции (Buy) открываются по ценам Ask, а закрываются по Bid. Короткие позиции (Sell), наоборот — открываются по ценам Bid, а закрываются по Ask.

    Соответственно, на графике вы можете увидеть только цены Bid, по которым закрываются ваши длинные позиции (Buy).

    Это можно легко исправить, включив показ линии Ask в настройках графиков.

    Ордер мог закрыться автоматически по одной из следующих причин:

    1. Уровень маржи на вашем счёте достиг значения Stop Out (актуальные значения для каждого счёта приведены на странице «Типы счетов»).
    2. Цена актива достигла уровней Stop Loss или Take Profit.
    3. По вашей позиции сработал Trailing Stop.

    Чтобы открыть позицию, необходимо в окне терминала правой кнопкой мыши кликнуть на выбранный инструмент и в появившемся меню выбрать «Новый ордер». После этого необходимо установить его параметры и произвести открытие позиции нажатием Buy/Sell.

    Типы ордеров, которые могут исполнится не по заявленной цене, включают в себя: Buy Stop, Sell Stop и Stop Loss.

    При их срабатывании в рынок отправляется Market-ордер, который, в свою очередь, исполняется по существующей на рынке цене в момент его обработки. По этой причине могут возникнуть расхождения между ценой, указанной в отложенном ордере, и ценой исполнения.

    Другие типы отложенных ордеров — Buy Limit, Sell Limit и Take Profit — исполняются по указанной в них цене или по более выгодной, если в момент их обработки такая будет существовать на рынке.

    Кредитное плечо — это соотношение между собственными средствами трейдера и заёмными средствами, которые трейдер берёт у своего брокера. Плечо 1:100 означает, что для осуществления сделки вам необходимо иметь на торговом счёте у брокера сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки.

    Пример работы плеча: трейдер выбрал значение плеча 1:500. При этом на счёте у него имеется 200 EUR. Плечо 1:500 позволит ему купить контракт на сумму 100 000 EUR.

    Лот — единица измерения объёма совершаемых сделок при торговых операциях.

    Stop-ордер является триггером (условием), при достижении которого генерируется соответствующий приказ.

    Существуют Stop и Stop-Limit ордера:

    При активации Stop-ордера генерируется Market-ордер.

    При активации Stop-Limit ордера, генерируется Limit-ордер.

    Цена Stop-ордера является условием, при достижении которого будет активирован ордер, то есть сгенерирован соответствующий приказ (ордер типа Market или Limit).

    Допустим, вы совершили сделку на покупку EURUSD размером 1 лот по цене 1,2291. Через некоторое время вы закрыли позицию по цене 1,2391. Открывая позицию, вы приобрели 100 000 EUR, что составит в долларах США: 1,2291 * 100 000 = 122 910 USD. По сути, вы приобрели актив на сумму 122 910 USD. Закрывая позицию, вы продали данный актив величиной в 100 000 EUR, который из-за изменения цены евро стал стоить 123 910 USD (1,2391 * 100 000). Ваша прибыль составит 123 910 — 122 910 = 1 000 USD.

    На Forex перенос открытой позиции на следующий день сопровождается начислением ролловеров (свопов). Величина свопа зависит от разницы учётных ставок Центральных банков-эмитентов базовой валюты и валюты котировки инструмента и может иметь как положительное, так и отрицательное значение.

    Ставки свопов на RoboForex устанавливаются в соответствии со ставками Провайдеров ликвидности. Актуальные ставки свопов по каждому инструменту можно найти на странице «Спецификации контрактов» нашего сайта.

    В выходные дни Forex, как и все мировые биржи, не работает. Однако вы можете торговать криптовалютами в режиме «24/7».

    Торговля валютой, акциями и другими инвестиционными продуктами имеет рыночный характер и всегда сопряжена со значительной степенью риска. В результате различных финансовых колебаний вы можете не только значительно приумножить свой капитал, но и полностью потерять его.

    Вы можете управлять рисками (соотношением возможных финансовых потерь к потенциальному профиту) посредством выбора кредитного плеча, а также используя специальные типы приказов (Stop Loss / Take Profit) или иные доступные технологии. Всегда необходимо помнить, что чем больше используемое кредитное плечо и потенциальная прибыль, тем выше уровень риска.

    Отложенный ордер — это распоряжение купить или продать финансовый инструмент в будущем в случае наступления определённых условий.

    Существует 4 типа отложенных ордеров:

    Buy Limit — купить при достижении будущей ценой «Ask» установленного значения. Ордер устанавливается ниже текущей цены. Исполнение данного ордера приведёт к совершению сделки по цене, установленной для данного ордера, или по более низкой цене. Обычно ордера этого типа выставляются в расчёте на то, что цена инструмента, опустившись до определённого уровня, начнёт расти.

    Buy Stop — купить при достижении будущей ценой «Ask» установленного значения. Ордер устанавливается выше текущей цены. Исполнение данного ордера приведёт к совершению сделки по доступной на момент обработки ордера цене, которая может отличаться от заданной при создании приказа. Обычно ордера этого типа выставляются в расчёте на то, что цена инструмента преодолеет некий уровень и продолжит свой рост.

    Sell Limit — продать при достижении будущей ценой «Bid» установленного значения. Ордер устанавливается выше текущей цены. Исполнение данного ордера приведёт к совершению сделки по цене, установленной для данного ордера, или по более высокой цене. Обычно ордера этого типа выставляются в расчёте на то, что цена инструмента, поднявшись до определённого уровня, начнёт снижаться.

    Sell Stop — продать при достижении будущей ценой «Bid» установленного значения. Ордер устанавливается ниже текущей цены. Исполнение данного ордера приведёт к совершению сделки по доступной на момент обработки ордера цене, которая может отличаться от заданной при создании приказа. Обычно ордера этого типа выставляются в расчёте на то, что цена инструмента достигнет определённого уровня и продолжит снижаться.

    Функционал Smart Stop Out в платформе cTrader обеспечивает максимальную безопасность счетов трейдера. Данная логика заменяет Fair Stop Out платформы cTrader, поскольку использует более продвинутый алгоритм.

    Если Margin Level, показанный в панели баланса (см. иллюстрацию), падает ниже Smart Stop Out Level, позиции начнут закрываться и будут закрываться до тех пор, пока уровень Margin Level не достигнет Smart Stop Out Level.

    Логика Smart Stop Out закроет лишь минимально необходимую часть наибольшей из позиций для того, чтобы безопасно восстановить Margin Level и как можно дольше защищать саму позицию, точку входа позиции и торговый счёт.

    Пример работы функционала Smart Stop Out:

    Ваш счёт имеет следующие параметры:
    Баланс: 500 USD
    Плечо: 1:500
    Smart Stop Out: 50%
    Эквити: 500 USD

    На вашем счёте две открытые позиции:
    BUY: 200 000 по USDJPY
    BUY: 50 000 по USDJPY
    У обеих позиций одинаковая цена входа.

    Значение Margin Level на счёте составляет 100%. Когда значение Margin Level достигает 100%, позиции, требующие дополнительной маржи, не открываются.

    Когда цена USDJPY упадёт более чем на 10 пунктов, уровень Margin Level опустится ниже 50% и активирует функцию Smart Stop Out.

    Примечание: чтобы более наглядно объяснить работу функционала Smart Stop Out, в данном примере не учитываются спред и комиссии брокера.

    При достижении уровня Smart Stop Out автоматика платформы должна будет среагировать для восстановления Margin Level счёта выше текущего значения SSO. cTrader частично закроет самую крупную из позиций для того, чтобы освободить количество необходимой маржи (возможно незначительное округление значения до ближайшей 1 000 единиц).

    В данном случае позиция объёмом в 200 000 USDJPY будет модифицирована в 198 000 USDJPY путём продажи 2 000 USDJPY.

    Закрытие 2 000 USDJPY при падении цены на 10,2 пункта приведёт к потере 2,01 USD. Данный убыток позволит уменьшить необходимый для поддержания позиции объём маржи на 4 USD. Ниже показано, каким образом данное событие повлияет на рассматриваемую ситуацию.

    Баланс: 497,99 USD

    Использованная маржа для 248 000 USD/JPY: 496 USD
    Нереализованные прибыль/убыток: 249,64 USD

    Величина пункта для 100 000 USD/JPY: 1 000 JPY
    Объём открытых позиций: 2,48 лота
    Убыток в пунктах: 10,2

    1 000 * 2,48 * 10,2 = 25 296 JPY

    Ставка USDJPY: 101,33
    Нереализованные прибыль/убыток: 25 296 JPY / 101,33 USDJPY = 249,64 USD

    Эквити = 248,35 USD

    Margin Level = 248,35 USD / 496 USD = 50,07%

    В итоге уровень Margin Level счёта повысился до 50,07%, став результатом выполнения алгоритма Smart Stop Out с минимальным влиянием на баланс торгового счёта.

    Задать вопрос

    Наши консультанты обязательно ответят на ваш вопрос в ближайшее время.

    Что такое своп на Форекс и как узнать его значение для каждой валютной пары?

    Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

    Как Вы уже все знаете, в совершении сделок на рынке Форекс принимают участие две валюты: валюта, которая покупается (кладется на счет трейдера) и валюта, которая продается, берется в кредит. В связи с тем, что заранее неизвестны сроки действия сделки (пока сделка будет открыта), то начисления по валютному кредиту и депозиту производятся при осуществлении операции переноса позиции на следующий день. Такой перенос сделки на следующие торговые сутки называется валютный своп на Форекс (или англ. «SWAP»).

    По данной теме мы разберем вот такие пункты и вопросы:

    1. Что такое своп на Форекс и как он образуется?
    2. Какие плюсы и минусы swap для трейдеров?
    3. Где можно узнать значения свопов для каждой валютной пары, и какие существуют тактики работы со ними?

    Итак, сперва давайте дадим определение понятия своп на Форекс (или SWAP) – это разница процентных ставок по кредитам 2-х валют, которая начисляется на счет трейдера при переносе открытой сделки на следующий торговый день. При таком переносе размер начисляемого на счет свопа может быть как положительным (т.е. будет приносить прибыль на счет), так и отрицательным (соответственно, списываться со счета).

    В обычном режиме, сделки на рынке Форекс производятся на условиях спот, т. е. все суммы, которые были поставлены в текущий рабочий день, должны быть по всей сумме поставлены и на следующий рабочий день. Чтобы такого не происходило, необходимо совершить сделку swap на Форекс. Сделка этого типа позволит произвести закрытие (старой) и открытие (новой) позиции по текущему валютному курсу (с учетом процентных ставок). Валютный своп на рынке Форекс позволит урегулировать обязательства каждой из сторон сделки.

    Давайте приведем практический пример для понимания сути и принципа начисления своп на Форекс.

    Центральный банк по валюте каждой страны устанавливает учетную процентную ставку. Для каждой отдельной страны ставка может отличаться. Отличие может быть настолько значимым, что многим трейдерам удается получать хорошую прибыль, покупая и продавая валюты разных стран.

    Пример . В США учетная ставка равна 3%, а в Великобритании – 4 %.

    По валютной паре GBP/USD происходит покупка 1 стандартного лота (100000 единиц основной валюты, в нашем случае GBP) по курсу = 1.98.

    Оплата сделки swap на Форекс составит следующее значение:

    (100000х1,98/100) х (4%-3%) = 1980 $ в год.

    Соответственно за сутки, сделка по оплате валютного свопа будет равна:

    1980$ / 365 = 5,42$ в сутки.

    При открытии длинной позиции на Форекс (покупки Buy), приобретения по валютной паре GBP/USD происходит займ USD по 3% годовых и открытие депозита по GBP под 4% годовых. Поскольку депозитный процент превышает кредитный, то на валютный счет трейдера будет произведено начисление валютного swap на сумму: +5,42$ в сутки.

    Если открывается короткая позиция продажи (Sell) по валютном инструменте GBP/USD, ситуация будет совсем иная: займ валюты GBP под 4% годовых и открытие депозита по 3% годовых по USD. В таком случае кредитная ставка превышает депозитную и со счета трейдера будет ежесуточно проводится swap сделка на списание в размере: -5,42$.

    В нашем примере, для упрощения понимания использовалась однопроцентная ставка для каждой отдельной валюты. На практике учетные ставки по кредиту и депозиту для каждой отдельной валюты практически никогда не совпадают.

    Итак, что такое своп и как он начисляется, я думаю понятно, теперь где же можно посмотреть значение swap для каждой сделки в процессе трейдинга?

    В торговом терминале MetaTrader 4, когда Вы открыли позицию и держите ее открытой уже более суток, размер свопа будет отображаться в специальном поле окна «Терминал»:

    В зависимости от того, положительный или отрицательный swap по сделке, значение прибыли по этим позициям будет также изменяться.

    Важный момент! Обратите внимание, что при переходе со среды на четверг, по каждой открытой сделке в этот период, будет начисляться или взиматься тройной swap (как компенсация за выходные, так как банки в этот период не работают, а ставку по кредитам все равно нужно платить). Поэтому имейте это ввиду!

    В какое время начисляется своп на Форекс?

    Для каждой сделки, swap на рынке Форекс начисляется ровно в 17:00 часов по времени Нью-Йорка (США), или же по времени 00:00 в окне обзор рынка Вашего торгового терминала MetaTrader 4.

    Посмотреть значение свопов Вы можете на сайте брокера, у которого ведете торговлю. Для примера, у рекомендуемого мной брокера Альпари , это можно посмотреть на странице спецификации контрактов по ссылке .

    На этой странице будет предоставлен список валютных пар и информация по размерам свопов (в пунктах) для позиций как на покупку (Buy), так и на продажу (Sell). При этом, если значение swap для сделки по выбранном валютном инструменте со знаком минус «-», значит это своп отрицательный, то есть будет взиматься со счета. В другом случае, если значение положительное, то соответственно, swap будет начисляться на торговый счет трейдера при переносе сделки на следующий день.

    Лучшие брокеры без обмана
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

    Обратите также внимание, так как процентные ставки для разных валют разные, значение своп, для одних валютных пар может быть минимальным (сотые пункта), для других уже десятки пунктов (как пример, USD/ZAR или USD/CNH).

    Также значение своп на Форекс можно посмотреть непосредственно в торговом терминале МетаТрейдер. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши в пустой области окна «Обзор рынка» и выбрать пункт «Символы».

    В открытом окне выбираем нужный нам символ и открываем его свойства. В результате мы получим спецификацию контракта по выбранному валютному инструменту, где будет указана информация о значениях свопов для длинных и коротких позиций.

    Стоит ли обращать внимание на swap в процессе торговли? Этим вопросом задаются практически все начинающие трейдеры, которые разобрались в сути этой операции.

    Скажу так, если Вы торгуете на валютных парах с минимальным значением свопа и можете держать открытую сделку менее 1-2 недели, то нет смысла обращать на него внимание, так как его размеры будут не существенными для депозита. А если же Вы торгуете на долгосрочную перспективу, то есть можете держать открытые позиции несколько месяцев (или даже полгода/год), то здесь конечно же, нужно учитывать значение свопа, так как за такой период может набежать внушительная сумма.

    Для торговли по второму варианту, у трейдера есть возможность открывать безсвоповые торговые счета, но при этом уже будут взиматься повышенная комиссия за открытие сделок, так как форекс брокеру нужно будет как-то компенсировать свои убытки.

    При торговле на рынке Форекс, существуют специальные стратегии по работе со свопами, то есть такие тактики нацелены на то, чтобы получать прибыль на положительных свопах, а не на скачках цены. Такие торговые стратегии называются «Carry Trading» и применяются на тех валютных парах, у которых есть существенный положительный swap.

    В следующих постах на форекс блоге, мы разберем одну из таких интересных стратегий, которая будет весьма полезна для трейдеров. Так что не пропустите и следите за обновлениями !

    Итак, товарищи трейдеры, сегодня Вы узнали что такое своп на Форекс и поняли как его нужно учитывать в своей торговле. Надеюсь материал был для Вас полезным, но если остались вопросы по этой теме, обязательно пишите в комментариях!

    В завершение и дополнение к этому материалу, рекомендую Вам посмотреть видео про свопы на рынке Форекс:

    Лучшие брокеры с бонусами:
    • FinMax (Форекс)
      FinMax (Форекс)

      Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

    • BINARIUM
      ☆☆☆☆☆
      ★★★★★
      BINARIUM

      Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  • Добавить комментарий