Максимальная просадка для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Просадка счёта (на бирже, на Форекс)

Термин просадка в трейдинге (на бирже или на рынке Форекс) относится к торговому счету (депозиту) трейдера и означает его уменьшение в результате убыточных торгов. Сама по себе просадка не является чем-то негативным, более того она как и прибыль является составной частью работы любого профессионального трейдера.

В жаргоне американских трейдеров термин просадка звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).

Другое дело, что размер просадки не должен превышать некоторого критического значения (каждый трейдер устанавливает его для себя сам в зависимости от “агрессивности” торговли). Контроль степени просадки достигается посредством системы управления рисками (называемой также системой управления капиталом или money management ).

Виды просадок

В зависимости от того, открыта или закрыта на данный момент позиция, результат по которой привёл к убытку, просадки можно подразделить на два основных типа:

  1. Плавающая просадка (иногда её ещё называют текущей) имеет место тогда, когда позиция открыта, и текущий убыток по ней ещё не зафиксирован. Пока позиция остаётся открытой, такая просадка может, как уменьшиться или вовсе исчезнуть (позиция уйдёт в плюс), так и увеличиться и даже привести к закрытию позиции по маржин-колл.
  2. Зафиксированная просадка возникает после того, как убыток по позициям фиксируется. По сути, после закрытия позиции происходит превращение плавающей просадки в зафиксированную.

Например, трейдер имеющий на своём торговом счёте сумму в размере 5000 долларов, купил 100 акций компании ХХХ по 10$ за штуку. Через некоторое время цена акций снизилась до 9$, принеся, тем самым, плавающий убыток в размере 1$ x 100 акций = 100$. Пока позиция трейдера не закрыта, на его торговом счету имеет место плавающая просадка в размере 100 долларов США.

Далее цена акций поднялась до 9.5$, уменьшив тем самым размер плавающей просадки до величины 0.5$ x 100 акций = 50$. А после этого, трейдер проанализировал ситуацию и решил продать все имеющиеся у него 100 акций компании XXX (закрыть позицию). Осуществив продажу по 9.5$ за акцию, он тем самым зафиксирует свой убыток и получит уже фиксированную просадку в размере тех же 50 долларов (плавающая просадка перейдёт в зафиксированную).

Кроме этого при тестировании торговых стратегий используют такие понятия как:

  1. Абсолютная просадка
  2. Максимальная просадка
  3. Относительная просадка

Абсолютная просадка показывает максимальное значение, на которое уменьшалась величина торгового депозита в течение всего времени тестирования. К примеру, если начальный депозит составлял 10000 долларов, и в течение всего времени тестирования его величина опускалась не ниже 9826 долларов, то размер абсолютной просадки составил 10000 – 9826 = 174 доллара.

Отчёт тестера стратегий в торговом терминале МТ4

Максимальная просадка показывает то максимальное значение, на которое, в процессе тестирования, уменьшался размер торгового счёта относительно достигнутого на тот момент максимума. Например, предположим, что при тестировании стратегии было три крупных просадки:

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

  1. Достигнув величины 10150$, график прибыли пошёл вниз и просел на 100 долларов до 10050$
  2. Достигнув величины 10584$, график прибыли просел на 457.14$
  3. Достигнув величины 11031$, тестируемый торговый счёт просел на 200$

Так вот, из этих значений выбирается максимальное, в данном случае это 457.14$, оно и является максимальной просадкой по счёту.

Относительная просадка, суть тоже, что и максимальная, только выражена она в процентах. Например, описанная выше максимальная просадка в размере 457.14$, составляет 4.43% от 10584$.

Как уменьшить размер просадки

Хотя если быть более точным, то вопрос должен состоять не в том, как уменьшить размер просадки, а в том, как его (размер) контролировать, держа на заданном уровне. Дело в том, что просадка – это такой же неизбежный элемент торговли, как и возможная прибыль. А размер потенциально возможной прибыли прямо пропорционален тому риску (читай – максимальной просадке) который вы допускаете в процессе торговли.

Чем больший риск вы допускаете, тем большие просадки возникают по ходу торговли, и тем большую прибыль вы можете в результате получить. И, наоборот, при консервативном стиле торговли с небольшими рисками, вы получаете минимальные просадки депозита и, соответственно, относительно меньшую возможную прибыль.

То соотношение риск/прибыль, которое является для вас оптимальным (исходя из вашего стиля торговли, психологических особенностей и пр.), должно быть заложено в вашу торговую систему и отражено в ваших правилах управления капиталом (money management).

Вопрос о том чтобы уменьшить размер просадки может возникнуть у вас, например, в том случае, когда в результате тестирования торговой системы был получен результат в виде слишком большой максимальной (или абсолютной) просадки, неудовлетворяющей вашим правилам управления капиталом.

Так как же уменьшить размер просадки? Минимизировав убытки по каждой отдельно взятой сделке, вы, тем самым, уменьшите и размер просадок по счёту. А для того, чтобы уменьшить эти убытки следует придерживаться следующих основных правил:

  1. Как это не банально прозвучит – пользуйтесь стоп-лоссами. Правильно расставленные ордера ограничения убытков в немалой степени способствуют плавности роста вашего депозита. Ордер Stop Loss необходимо выставлять сразу же в момент открытия позиции.
  2. Выставляйте ордер Take Profit. Взять вовремя свою прибыль, а не дожидаться того пока цена развернётся и уйдёт в зону убытка, это тоже своего рода искусство. Здесь необходимо отточенное чувство меры и ни грамма жадности. Разумно планируйте свои цели по прибыли и не гонитесь за невозможным. Я не говорю сейчас о том, чтобы забирать прибыль, как только она появилась. Но ведь прибыль можно лелеять и наращивать, постепенно передвигая ордер Stop Loss в её сторону (можно передвигать самостоятельно, а можно воспользоваться такой функцией торгового терминала как трейлинг-стоп).
  3. Используйте разумный размер кредитного плеча. Помните, что большие плечи могут принести как колоссальные прибыли, так и слить весь ваш депозит. В идеале следует торговать вообще без кредитной поддержки брокера, однако это требует достаточно большого размера торгового счёта.
  4. Всегда чётко придерживайтесь правил своей торговой системы. Это основа основ успешного трейдинга.

Анализ просадок при оценке эффективности торговой системы

В разрезе эффективности тестируемой системы просадки можно оценить не только численно, но и визуально – по графику роста депозита.

В численном отношении величина относительной просадки не должна превышать следующих значений:

  1. При консервативной торговле с минимальными рисками от 5 до 10%
  2. При торговле с умеренным уровнем риска от 10 до 20%
  3. При агрессивном стиле торговли от 20 до 30%

В любом случае, визуально, при взгляде на график роста депозита, просадки должны относительно равномерно чередоваться с прибылями создавая тем самым достаточно плавный подъём кривой депозита.

График роста депозита у эффективной торговой системы не должен показывать резких значительных отклонений от прямой линии, соединяющей начальную его точку с конечной (смотри рисунок ниже).

А вот такой график роста прибыли, говорит о крайне неэффективной торговой системе:

Такая система хоть и принесла прибыль в рассматриваемом временном периоде, но очень уж неравномерно и нестабильно она работает. Применять такую систему я бы лично не стал, она явно требует доработки.

Рваный график в виде резких значительных просадок и таких же резких подъёмов характерен для торговых систем, основанных на методе Мартингейла. Даже если такая система приносит хорошую прибыль на заданном временном периоде, в дальнейшем она может запросто слить весь торговый счёт (относительная просадка достигнет величины в 100%).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Просадка на Форекс – 9 основных причин уменьшения торгового депозита

Любая из торговых стратегий или советники форекс , невзирая на оптимизацию и чёткое исполнение трейдером ключевых пунктов системы, будут периодически давать убыточные сделки. На Форексе трейдинг является непредсказуемым явлением, поэтому приходится спекулянтам терять часть накопленного капитала. Если методика открытия позиций успешная, то данный период просадки короткий, хотя возвращаться к запланированному уровню доходности сложно.

Валютный рынок, как и аналоговые площадки для торговли финансовыми инструментами, характеризуется немаловажной особенностью – всякий трейдер, будь то опытный профи либо начинающий игрок на бирже, регулярно сталкивается с просадками. Эти дродауны (Drowdownили сокращено DD) формируются из-за единичных и серийных сделок, завершающихся потерей денег.

Продолжительность, а также частота убыточных серий определяется степенью опытности, уровнем знаний и психоэмоциональных качеств форекс-трейдера. Знать первопричины просадок, анализировать их и на практике задействовать эту информацию необходимо любому спекулянту, планирующему вести успешный валютный трейдинг.

Рассмотрим обстоятельно первостепенные факторы, определяющие возникновение большинства просадок на Форексе. Разберём их базовую суть, чтобы осознавать и предугадывать такие ситуации.

Что такое просадка на форекс

Торговля биржевыми активами насыщена всевозможными ситуациями и явлениями, связанными с процессом закрытия/открытия ордеров. Относятся к ним просадки на Форексе, которые также называются дродаунами.

По сути, возникающие просадки собой являют уменьшение объёма торгового депозита (капитала), используемого в трейдинге CDF-контрактами, валютными парами, фондовыми индексами, металлами и иными активами. Эти дродауны бывают разной продолжительности, обусловленной числом последующих сделок, закрытых в минус.

Как рассчитать просадку на форекс

Обычно величина просадки оценивается двумя способами:

  1. количеством потерянных средств за временной отрезок (час, торговая сессия , неделя и др.) в непосредственном измерении деньгами;
  2. процентным соотношением утраченной части к размеру начального капитала. Обычно так измеряют просадку для одной сделки, но можно также использовать другие параметры времени.

Чаще трейдерами практикуется второй вариант, но рассматриваются дневные интервалы.

Например

Трейдеры зачастую внимание уделяют исключительно большим просадкам, величина которых превышает 9-11% от размера торгового баланса, зафиксированного в контрольный момент времени. Это разумно, поскольку такой дродаун уже сложно компенсировать и развивается риск слива депозит

Вообще, у малоопытных и начинающих спекулянтов образуется резонный интерес, относительно понятия «допустимая просадка».

Как различать приемлемый уровень денежных потерь и критичность ситуации

Такой вопрос по-настоящему сложный. Определяется всё личным восприятием трейдера риска на Форексе. Биржевые игроки, задействующие агрессивные стратегии типа свинг-трейдинга, скальпинга и пипсовок на высоковолатильном рынке, допускают дродауны максимум до 50-52%. Любители консервативных стратегий не позволяют такому показателю превысить 18-27%.

Здесь важно явственное понимание неизбежности просадок в любых тактиках трейдинга. Чтобы предупредить состояние тильта либо психоэмоциональный «удар» от возникшего периода убыточной торговли, следует на стадии апробации и оптимизации стратегии чётко рассчитать допустимый уровень дродаунов.

Почему возникают на Форексе просадки

Валютный рынок бывает труднопредсказуем и технический анализ вкупе с фундаментальным исследованием может выдавать периодические ошибки. Эти ложные сигналы вероятного движения котировок приводят к просадкам, однако, частотность таких дродаунов возможно сократить, если учитывать их причинные факторы.


К важным ситуативным моментам и обстоятельствам, вызывающим частичную потерю торгового капитала, специалисты относят следующие моменты:

1 высокая волатильность на валютном рынке. Разумеется, Форекс это не криптовалютная биржа, где котировки цифровых монет частенько демонстрируют фантастические колебания, но также случаются периоды с высокоамплитудными волнами ценового движения. Если не контролировать рыночную ситуацию и игнорировать ордер stop-loss, то можно легко за пару-тройку часов получить просадку, глубиной в десятки пунктов. Поэтому трейдерам рекомендуется постоянно планировать торговый день при помощи экономического календаря, помогающего определять наиболее волатильные участки биржевых торгов;

2 отказ от стоповых приказов, предусмотренных в торговом терминале. Закономерный сценарий тут очевиден – трейдер, не выставляя стоп-лосс либо tralling-stop, рискует пропустить момент изменения тренда и уход цены в противоположном, убыточном направлении. Естественно, неконтролируемый ход котировки даст просадку депозита, а при наихудшем развитии даже обнуление торгового счёта. Вероятность последнего варианта учащается, когда применяется на Форексе маржинальная торговля с большими объёмами лотов;

3 сбой в работе стоп-ордеров. Это обидный случай, когда трейдером соблюдены все нюансы риск менеджмента , но по каким-то причинам срабатывание stop-loss либо трейлинг-стопа не происходит на установленном уровне. Цена беспрепятственно устремляется вниз, наращивая величину текущей просадки;

Важно! Если процедура установки стоповых приказов осуществлена верно, то виноват в убытке исключительно брокер. Доказать факт недоразумения когда отсутствует запись ведения торговли почти невозможно. Поэтому профессионалами рекомендуется скрупулёзно выбирать надёжного форекс-брокера !

4 большое кредитное плечо , применяемое в маржинальном трейдинге. Конечно, финансовый леверидж, как дополнительный инструмент на Forex, позволяет ощутимо приумножить вероятный профит. Но тут же большая маржа ослабляет депозитный потенциал. Спекулянтам нужно поэтому аккуратно выбирать размер кредитного плеча, учитывая потенциальную волатильность котировки торгуемой пары .
Для небольших депозитов нельзя использовать большую маржу, если размер допустимой просадки минимальный. Когда наличествует желание протестировать на Форексе маржинальный трейдинг либо хочется учится применять кредитное плечо в работе, необходимо уменьшать лотность сделки и устанавливать короткий таймфрейм. Такие манипуляции поспособствуют сбережению депозита и предохранят его от обнуления;

5 проблемы с торговой стратегией. В данную группу вносят три аспекта – отсутствие методики, ошибки в системе совершения сделок и неграмотное использование тактики. На финансовых биржах невозможен результативный трейдинг, проводимый без оптимизированной, логичной стратегии. Любые эти ситуации неизбежно участят просадки, что легко может трансформироваться в быстрый слив торгового счёта.

Менее специфичные причины просадок, собой являют большую категорию ситуативных моментов, способных иногда вызывать потери части торгового капитала. Выделить тут можно:

6 случайные проскальзывания на Форексе и гэпы. Как правило, данные явления обуславливаются форс-мажорами, срабатывания крупных отложенных ордеров, входом в рынок биржевых китов – вероятных факторов множество. Здесь единственная возможность предотвращения крупной просадки состоит в задействовании правильно рассчитанного stop-loss;

7 неграмотный мани менеджмент. Когда трейдер игнорирует базовое правило «не более 5-10% от депозита на 1-н ордер», в сделке нарастает соответствующий риск большого дродауна;

8 ложные стратегии. Играет первостепенную роль система Мартингейла, заложенная в структуру торговой стратегии. Трейдинг на начальных стадиях иллюзорно воспринимается безубыточным, поскольку теория вероятности закономерность якобы подтверждает. Но рынок Форекс не «слушается» статистику и часто выдаёт неожиданные тенденции, развороты трендов , ценовые экстремумы или невообразимые траектории ценовых движений. С Мартингейлом, исполняемым по классической схеме, дело такое же – чем больше удваивается объём сделки, том выше опасность утраты капитала;

9 нетестированная и неоптимизированная система трейдинга. Недопустимо стартовать на стандартном счёте Форекс, предварительно не ознакомившись с тонкостями применяемой тактики. Легко и эффективно делается на демо-счёте, микро-форексе или при мини-трейдинге. Большими суммами здесь спекулянт не рискует, а опыт и глубокие знания стратегии торговли заполучает на реальном рынке. Кстати, неплохи вариантом будет тестер стратегий, интегрированный в MetaTrader (торговый терминал).

Принципиально! Любому трейдеру, пришедшему на Форекс зарабатывать, необходимо вспоминать важнейшую аксиому – легче образование просадки предупредить, чем впоследствии стараться восстанавливать изначальный уровень депозита. Универсальным способом, блокирующим укрупнение дродаунов, является своевременно установленный, правильный ордер stop-loss!

Заключение

Перед началом валютного трейдинга следует разобрать и понять ключевую истину, что Форекс и иные финансовые биржи могут не только давать профит, но также способствовать потере накопленных денег. Просадки тут очень коварны, так как под видом небольших потерь или неконтролируемых убытков нетрудно угодить в глубочайший минус. Выходить из глубоких дродаунов невероятно трудно.

Если трейдером соблюдаются базисные правила риск менеджмента и аспекты мани менеджмента, а также применяется хорошая стратегия и учитываются причины просадок, то эффективная торговля на Forex фактически гарантирована. Нельзя отчаиваться из-за текущих просадок, а нужно беспрестанно оптимизировать трейдинговую стратегию, постоянно учиться и накапливать полезный опыт.

Если вам понравилась статься про причины возникновения просадки, будем благодарны, если поделитесь с друзьями, коллегами, знакомыми в соцсетях по кнопкам ниже.

Как выйти из просадки при торговле

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго придерживается правил стратегии, соблюдает нормы безопасного управления капиталом и управления рисками, то величина потерь редко достигает критических значений. Иногда, все же происходят ситуации, которые требуют выработки скорейшего решения, направленного на сохранение инвестированного капитала: речь идёт о накоплении открытых сделок по торгуемым валютным парам с текущим отрицательным результатом. В этой статье подробно расскажем о том, что такое просадка на Форекс и какие действия следует предпринять для относительно безболезненного выхода из неё.

Виды просадок на Forex

Просадка – это снижение количества доступных для торговли денег на депозите пользователя, плавающая – для открытых убыточных сделок и фиксированная – для ордеров, которые уже закрыты «в минус». Следует отличать локированную маржу при открытии позиции, которая также уменьшает количество средств, доступное для торговли и просадку депозита: в первом случае деньги вернутся на баланс после завершения сделки, во втором – нет.

Также важно понимать отличие абсолютной просадки от относительной: абсолютное значение исчисляется в валюте депозита, а относительное – в процентах от него. В качестве примера можно рассмотреть две ситуации:

  • при наличии на торговом счету 500$ просадка депозита в 200$ — составит 40% и явно указывает на необходимость срочного принятия действий, направленных на спасение вложенных средств.
  • если на балансе трейдера 5000$, то относительная просадка составит всего 4%, что может соответствовать принятой норме риска, и являться нормальной ситуацией.

Как получается просадка

Текущая просадка на рынке Форекс возникает, когда цена двигается против открытой трейдером позиции, что приводит росту величины убытка от сделки по мере удаления котировок от уровня входа в рынок. Если установлен приказ на ограничение убытков (stop-loss), позиция будет автоматически закрыта при достижении ценой установленных значений. В противном случае, без вмешательства трейдера, убыток будет нарастать до срабатывания margin call и принудительного закрытия всех убыточных ордеров.

Трейдер в любой момент может самостоятельно зафиксировать убытки, вручную закрыв сделки с отрицательным результатом. В этом случае просадка из плавающей превращается в фиксированную, и потенциально возможный вариант развития событий, когда цена развернётся в «нужную» сторону перестаёт быть значимым для трейдера.

Вот лишь несколько причин, которые могут привести к неконтролируемому росту убытков:

  1. Потеря актуальности используемой торговой стратегии. Проявляется как большое количество убыточных сделок, следующих друг за другом. Обычно источник неприятностей кроется в изменении каких-либо ключевых параметров рынка, что ведёт к необходимости доработки стратегии для получения устойчивой прибыли.
  2. Нарушение правил мани-менеджмента. Сюда можно отнести и чисто психологические причины, такие как желание немедленно «отыграться» за полученный убыток, что приводит к открытию новой сделки без обязательного анализа рыночной ситуации и, таким образом – к увеличению размера просадки.
  3. Еще больше проблем можно получить, если не управлять рисками и входить в рынок одним ордером на большую часть суммы на депозите. Но в данном случае всё обычно заканчивается достаточно быстро: если одна или несколько сделок были открыты с размером локированной маржи примерно равной количеству денег на счету у трейдера, то даже незначительные изменения цен в негативном направлении приведёт к закрытию сделок брокером по стоп-аут.

Как выйти из просадки

Сразу необходимо отметить: простых и суперэффективных способов выхода из просадки не существует. Каждый из имеющихся вариантов потребует концентрации аналитических способностей и принятия сложных ответственных решений. Важно и наличие свободного времени: в самых сложных случаях могут потребоваться месяцы только для того чтобы выйти из просадки и компенсировать убытки от закрытых сделок.

В зависимости от допустимого уровня максимальной просадки, который устанавливается в рамках торговой системы и в абсолютном значении привязан к размеру депозита, определяется использование одного из существующих методов выхода из просадки на Форекс.

Локирование

Этот способ не имеет непосредственного отношения к алгоритму действий для снижения просадки по депозиту, но активно используется в рискованных стратегиях торговли, поскольку позволяет исключить формирование новых убытков при развитии рыночной ситуации по негативному для трейдера сценарию. Локировать любую сделку очень просто, а вот выйти из лока заметно сложнее, поэтому если есть варианты, позволяющие применять другие методы выхода из просадки – лучше положитесь на них. Локирование может быть безальтернативно использовано только в одном случае – когда убыток растёт высокими темпами, размер свободных средств приближается к уровню стоп-аут, не оставляя времени на анализ ситуации и принятие здравого решения.

Чтобы локировать убыточную позицию, не закрывая её ордер, откройте встречный по текущей цене с аналогичным объёмом. Маржинальное требование не увеличится, а изменение цены на каждый пункт в минус по одной сделке, будет приносить один пункт прибыли по другой (встречной).

Выход из локированной позиции всегда будет сопряжен с закрытием одного из ордеров, что проще сделать на спокойном рынке, находящемся в продолжительном боковом движении.

Несомненные достоинства метода:

  • Он бывает единственным доступным трейдеру – остальные требуют наличия большего количества средств на депозите;
  • Позволяет получить время для размышлений над наиболее эффективным решением вопроса о методах выхода из сложившегося положения.

Грамотный анализ рынка и выявление границ ценового движения является необычайно важным, поскольку позволяет постепенно снизить просадку депозита, открывая и закрывая встречные ордера.

Мартингейл

Следующий, более рискованный способ выйти из просадки стоит использовать только при наличии достаточно больших резервов средств на балансе. Стратегия мартингейл предполагает «повышение ставки» — увеличение объёма ордера, открываемого после убыточного, ровно в два раза.

Логика проста: чем выше значение объёма ордера, тем более прибыльным он окажется, если будет открыт в нужную сторону. Чтобы выйти из просадки на Форекс, мартингейл используют как стратегию «последнего шанса», фиксируя убыток по ранее открытым ордерам и открывая встречные сделки большего объёма. Основной риск заключается в сознательном нарушении правил управления капиталом, что может стоить трейдеру остатка средств на депозите.

Используйте мартингейл только после тщательного разбора рыночной ситуации, когда есть шансы для получения хорошей прибыли. Также необходимо внимательно следить за уровнем доступных для торговли средств, чтобы избежать принудительного закрытия новых убыточных ордеров.

Усреднение

Еще один способ, который может помочь выйти из просадки заключается в усреднении позиций (известной как «доливка»). Он заключается в последовательном открытии ордеров в ту же сторону, что и убыточный, в надежде на разворот. От направления волатильности рынка и количества доступных средств на балансе зависит то, как сложится ситуация далее:

  • В случае ожидаемого разворота и последующего возврата графика к уровню входа в рынок будет получена прибыль, величина которой может превысить ожидаемую от заключения первой (убыточной) сделки.
  • Если разворота не случится и ситуация продолжит развиваться по негативному сценарию, убыток будет нарастать с удвоенной скоростью.

Дополнительные сложности при выходе из просадки

Выход из просадки всегда сопряжен с работой в стеснённых финансовых и временных рамках. Проводить анализ, делать выводы из его результатов и принимать торговые решения нужно быстро и максимально точно: каждая новая ошибка увеличивает просадку и связанные с ней потери.

Каждый трейдер дорожит вложенными в торговлю деньгами, поэтому процесс отработки убытков всегда сопряжен со стрессом, но это также и колоссальный личный опыт, наличие которого позволяет в дальнейшем избегать ситуаций, которые способны привести к значительным просадкам.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию на рынке Форекс, этому событию предшествует проведение детального анализа рыночной ситуации в соответствии с нормами и правилами принятой стратегии торговли. Но не все ордера являются потенциально прибыльными, и разбор причин.

Приступая к торговле, трейдер должен четко понимать, что такое лот в Форексе. Это понятие относится к базовому уровню знаний и имеет решающее значение для управления риском, а значит, влияет на .

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как .

Тенденции изменения котировок валютных пар на рынке Forex подчиняется множеству правил и закономерностей, удачное и своевременное следование которым и есть суть процесса трейдинга. Одним из таких .

Самостоятельно начать с нуля новое и незнакомое дело всегда непросто, особенно если для достижения успеха требуется немало знаний и опыта. Игра на бирже .

Когда принципиальное решение попробовать свои силы в трейдинге уже принято, неизбежно возникает вопрос о сумме, на величину которой необходимо пополнить счет у брокера. Наиболее оптимальное соотношение .

Максимальная, относительная и абсолютная просадка

Максимальная, относительная и абсолютная просадка – расчетные данные, определяемые в ходе тестов торговой системы, для сравнения в процессе анализа истории реальных торгов. Это величины, участвующие в расчетах большинства параметров риск менеджмента, позволяющие провести экспресс-анализ целесообразности применения стратегии.

Содержание

Основные определения и формулы

Графически, максимальная просадка (Max Drawdown) определяется как пиковая амплитуда кривой эквити (equity) – прироста и падения капитала тестового или исторического периода реальных торгов:

Макс. Просадка = Макс.Эквити – Мин.Эквити

Значение показателя пересчитывается при каждом новом максимуме или минимуме.

Абсолютная просадка – это снижение размера стартового капитала. Показатель служит в основном для анализа инвестиционной стратегии, подразумевая ее использование в течение конкретного временного срока, измеряется в процентах.

Относительная просадка — мера коррекции капитала, после достижения очередного максимума. Иными словами это разница между максимумами и следующими за ними минимумами.

Практическое использование максимальной, относительной и абсолютной просадки

Определенная в ходе тестов максимальная просадка служит бенчмарком для определения возможных экстремальных потерь в ходе использования стратегии для реальной торговли. Превышение этого значения говорит о потере работоспособности алгоритма и необходимости оптимизации.

Трейдер, останавливая торги для отладки системы, остается с фиксированным общим убытком, превышающим или равным тестовой максимальной просадке. Поэтому показатель участвует в расчетах доли депозита, выделяемой на торговлю, исходя из принципа ее полной и неизбежной утраты.

Абсолютная просадка принимается во внимание при долгосрочном, но ограниченном во времени инвестировании. В ходе тестов определяемое значение выражает «плату» за возможность достижения итоговой валовой прибыли.

В течение торгов трейдер наблюдает, чтобы минимум капитала не превышал тестовую абсолютную просадку. Во внимание принимаются временные рамки и условие, что при достижении определенного размера эквити, ее уровень не возвращался к первоначальному значению капитала.

Относительная просадка не используется в «чистом виде», трейдеры вычисляют ее среднее значение, применяя эту величину как алерт. Каждый раз, когда величина коррекции эквити превышает относительное среднее, трейдер должен проверять остальные параметры риск менеджмента на предмет проверки работоспособности алгоритма.

Максимальная, относительная и абсолютная просадка в тестере и отчетах Metatrader

Максимальная и абсолютная просадка определяются по вышеописанному алгоритму.

У пользователей вызывает вопрос частое равенство относительной и максимальной просадки. Тестер Metatrader определяет этот параметр, как величину убытка, что образовался как разница на момент просадки и предыдущего максимума эквити, поэтому оба параметра совпадают.

В алгоритм тестера встроена функция оптимизации, когда система подбирает лучшие параметры, согласно заявленным целям.

Если пользователь оптимизирует значение Max Drawdown, из многократных прогонов тестов будет выбран тот, в ходе которого достигнут самый минимальный порог просадки.

Считается, что ошибка в количестве данных, наличие ярко-выраженных трендов на тестовых участках, использование генетического алгоритма вызовут подгонку параметров системы. Как только на реальных торгах природа ценовых колебаний и направление станут отличными от тестов, система моментально приведет к огромным убыткам.

Что такое просадка счета? Как избежать просадки и выйти из нее?

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.

Что такое просадка?

Просадка (англ. Drawdown дродаун) — это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка — убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.

Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.

Виды просадок

Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:

Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам. Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.

Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку. Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию. Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной.

В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности. Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.

Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита.

Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $. Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:

Причины возникновения просадки счета

Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной. Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета. Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.

Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.

Для себя я выделил следующие цифры:

  • 0 — 10% — норма.
  • 10 — 30% — еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
  • 30 — 50% — это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.

Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.

Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета, но в идеале необходим дневник трейдера, в котором будет расписана каждая сделка. На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами. Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.

Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

Как избежать просадки и выйти из нее?

Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.

Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл. По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом.

Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

PS Выше я писал, что нельзя усреднять убыточные сделки. Но как и у любого правила, у этого есть исключение. Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему? Ответы пишите в комментариях.

БАЗОВАЯ МАТЕМАТИКА ДЛЯ ФОРЕКС ТРЕЙДЕРОВ. ЧАСТЬ 2

Сегодня мы продолжим знакомить вас с базовой математикой для Форекс трейдеров. В первой части статьи мы рассмотрели ряд важных, но простых математических формул, необходимых для оценки эффективности трейдинга на валютном рынке Форекс (Forex). Во второй части мы завершаем наш обзор, благодаря которому вам удастся сделать значительный шаг на пути к успеху.

  • Максимальная просадка
  • Риск краха
  • Профит Фактор
  • КратноеR
  • Подводим итог

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Максимальная просадка

Будучи трейдерами, мы должны понимать, что убыточные сделки неизбежны, и более того, они являются естественной частью трейдинга. Поэтому каждому трейдеру важно знать, какая максимальная просадка у его торговой системы. Рассчитав ее на основании имеющихся данных, трейдер будет знать, какую максимальную величину потерь ему возможно следует ожидать в будущем.

Максимальной просадкой называется максимальная потеря торгового капитала за определенный период времени. По сути, это самое большое снижение величины торгового капитала относительно его предыдущего максимального значения. К расчету максимальной просадки можно приступать, как только было зафиксировано максимальное историческое значение торгового капитала.

Ниже приведена формула расчета максимальной просадки:

Максимальная просадка = Максимальное значение капитала – Минимальное значение капитала / Максимальное значение капитала

Давайте рассмотрим пример. Предположим, что ваш начальный капитал составлял $10000, а затем его величина, в результате успешной торговли, выросла до $15000. Позднее, из-за череды убыточных сделок размер торгового капитала снизился до $8000, и затем снова вырос до $17000.

Какой же будет максимальная просадка в этом случае? Давайте ее рассчитаем.

Максимальная просадка = $15000 – $8000 / $15000

Таким образом максимальная просадка вашей торговой системы составляет 46,6%.

Просадки очень негативно сказываются на финансовом здоровье вашего торгового капитала, так как требуют значительно большей прибыли для покрытия потерь. Для лучшего понимания этого момента, давайте взглянем на нижнюю таблицу:

% потери капитала % прибыли для восстановления
5 5.3
10 11.1
20 25
30 42.9
40 66.7
50 100

Как видно из таблицы, чем больше размер максимальной просадки (потеря капитала), тем выше процент прибыли, необходимый для восстановления размера капитала до прежнего уровня. Например, чтобы покрыть 50% убытка, трейдеру потребуется заработать 100% прибыли. Именно по этой причине трейдерам не рекомендуется рисковать большим процентом капитала на каждой сделке. Это позволяет им держать просадку торгового капитала в разумных пределах.

Риск краха

Рискнем предположить, что большинство ритейл трейдеров либо никогда не слышали о Риске краха (англ. risk of ruin), либо не совсем понимают его значимость, когда анализируют риски на валютном рынке Форекс (Forex).

Как видно из таблицы, чем больше размер максимальной просадки (потеря капитала), тем выше процент прибыли, необходимый для восстановления размера капитала до прежнего уровня. Например, чтобы покрыть 50% убытка, трейдеру потребуется заработать 100% прибыли. Именно по этой причине трейдерам не рекомендуется рисковать большим процентом капитала на каждой сделке. Это позволяет им держать просадку торгового капитала в разумных пределах.

Риск краха — это вероятность того, что трейдер потеряет такую сумму своего торгового капитала, что это не позволит ему торговать дальше. Многие трейдеры считают, что Риск краха означает 100% потерю торгового капитала, однако это не совсем так. Это может быть любой процент потери, ниже которого дальнейшая торговля по имеющейся торговой стратегии становится невозможной.

Риск краха рассчитывается по следующей формуле:

Риск краха = ((1 – Вероятность выигрыша) / (1 + Вероятность выигрыша)) ^ Единицы капитала

Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).

Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:

Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).

Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:

  • Вероятность выигрыша: 45%
  • Коэффициент отношения прибыльных сделок к убыточным: 1.30
  • Размер риска: 5%
  • Количество сделок: 300
  • Количество симуляций: 1000
  • Уровень потерь: 40% (заранее определенная точка краха)

Показатель Единиц капитала очень прост для понимания. Например, если размер вашего торгового капитала составляет $1000, а на одной сделке вы рискуете $50, то показатель Единиц капитала будет равен 20 ($1000 / $50).

Давайте рассмотрим следующую торговую стратегию, которая характеризуется незначительной прибыльностью. На ее примере мы постараемся понять, как можно значительно снизить присущий ей показатель Риска краха. Для этого возьмем следующие данные:

Полагаясь на эти вводные данные, наша торговая система характеризуется Риском краха в размере 58%. Но что, если мы захотим снизить Риск краха до 2%? Для этого нам придется регулировать Размер риска, ведь именно этот показатель имеет наибольшее влияние на итоговое значение Риска краха.

Теперь давайте оставим те же самые вводные данные, за исключением Размера риска, который снизим с 5% до 2,5%. Сделав это, вы обнаружите, что Риск краха снизился с 58% до 20%. Без сомнения это можно считать достижением, однако по-прежнему не дотягивающим до нашей цели в 2%.

Давайте снова вернемся к расчетам и на этот раз снизим Размер риска до 1,25%. Что же мы получим? Похоже, что на этот раз нам удалось достичь желаемой цели. Наш Риск краха находится в пределах 2%. Теперь полагаясь на данные расчета, мы можем использовать максимальный размер риска в сделках в размере 1,25% и Риск краха нашей торговой системы не превысит 2%.

Хотя приведенный выше расчет иллюстрирует концепцию Риска краха на примере 2%, трейдеру следует стремиться приблизить этот показатель как можно ближе к нулю.

Профит Фактор

Профит Фактор измеряет прибыльность торговой системы или стратегии. Это один из самых простых и полезных показателей, касающихся оценки эффективности торговли. Он может быть рассчитан двумя способами:

Профит Фактор = Общее число прибыльных сделок / Общее число убыточных сделок

Профит Фактор = (Вероятность выигрыша x Средний прирост от прибыльной сделки) / (Вероятность потери x Средняя потеря от убыточной сделки)

Профит Фактор ниже 1 означает, что торговая система является убыточной.

Профит Фактор от 1 до 1.50 означает, что торговая система является относительно прибыльной.

Профит Фактор от 1.50 до 2.0 означает, что торговая система является высокодоходной.

Профит Фактор выше 2 означает, что торговая система чрезвычайно прибыльная.

Давайте сделаем расчет на основании следующих показателей:

  • Вероятность выигрыша: 55%
  • Средний прирост от прибыльной сделки: $500
  • Средняя потеря от убыточной сделки: $350
  • Профит Фактор = (0.55 x 500) / (0.45 x 350)

Таким образом, рассматриваемая торговая система характеризуется показателем Профит Фактора 1.75, что относит ее к высокодоходным торговым системам.

Теперь рассмотрим другой пример:

  • Вероятность выигрыша: 45%
  • Средний прирост от прибыльной сделки: $650
  • Средняя потеря от убыточной сделки: $550
  • Профит Фактор = (0.45 x 650) / (0.55 x 550)

Таким образом, рассматриваемая торговая система характеризуется показателем Профит Фактора 0.97, что относит ее к убыточным торговым системам.

Кратное R

Концепция Кратного R (англ. R Multiples) впервые была представлена доктором психологии Ван Тарпом (Dr. Van Tharp). Возможно, термин Кратного R и звучит как высшая математика, однако он довольно прост для понимания.

Кратное R главным образом измеряет в сделке соотношение риска и доходности (англ. risk-reward ratio). R означает Риск и обозначается как 1R (первоначальный риск в сделке). Умножением R в несколько раз мы рассчитываем размер вознаграждения, которое намерены получить. Таким образом итоговая прибыль может быть выражена как кратное первоначального риска (1R). Например, сделка с параметром 3R означает, что потенциальное вознаграждение от сделки превышает закладываемый в нее риск в 3 раза.

Для наглядности приведем несколько примеров:

Сделка со стоп лоссом 50 пипсов и тейк-профитом 100 пипсов — это 2R сделка;

Сделка со стоп лоссом 70 пипсов и тейк-профитом 210 пипсов — это 3R сделка;

Сделка со стоп лоссом 120 пипсов и тейк-профитом 60 пипсов — это 0.5R сделка;

Сочетая соотношение риска и доходности и Кратное R мы можем без лишнего труда оценить перспективность того или иного торгового сетапа и размер потенциального вознаграждения.

Однако использовать концепцию Кратного R возможно не только в отдельных сделках. Например, с помощью этого метода возможно измерить эффективность торговли в целом, но для этого все равно потребуется знать размер риска по каждой сделке. Давайте взглянем на пару примеров:

Если вы рискуете $500 на одной сделке и в конце года ваша прибыль составила $20000, тогда результат вашей торговли можно выразить как 40R.

Если же вы рискуете $250 на каждой сделке и получили к концу года снижение торгового капитала в размере $3000, тогда ваша просадку можно выразить как 12R.

Подводим итог

Будучи трейдерами, мы всегда должны работать над совершенствованием мастерства торговли, а это возможно только благодаря применению базовой математики в трейдинге и пониманию риска. Теперь вы можете буквально «измерить» свое мастерство и оценить его с разных сторон.

Мы рассказали Вам о целом ряде математических формул, необходимых каждому трейдеру, торгующему на рынке Форекс (Forex). На этом этапе, мы советуем Вам начать применять их на практике. Чем больше вы будете понимать смысл расчетов, базирующихся на этих простых математических формулах, тем эффективнее вы будете применять их к трейдингу, повышая тем самым свои навыки управления риском.

Математика на Форекс: вычисляем реальную просадку

Предыдущие публикации являлись только преамбулой перед собственно рыночными действиями. Настало время кратко описать стратегию дальнейшей торговли. Описание не может быть полным, поскольку «маленьких хитростей» в ней более чем достаточно. Я, разумеется, постараюсь описать каждый тактический прием, однако поскольку мы имеем дело с хаотично изменяющимся процессом, в ряде случаев свои действия придется изобретать заново, отталкиваясь от ключевого описания подобной (не тождественной) рыночной ситуации.

Минус, перевешивающий все плюсы

В настоящее время в интернете появилось гигантское количество публикаций, посвященное так называемой «сеточной стратегии». Она обсуждается на форекс форумах, описывается в статьях, и, как следствие, предлагаются советники, как в бесплатное пользование, так и по разумной цене. Каждое описание и каждый советник является «эксклюзивным» и «уникальным». Других там просто нет. Хочу сразу предостеречь доверчивых пользователей. Все описания «беспроигрышных торговых систем» несут крайне низкую информационную нагрузку, на основании которой практически невозможно выбрать правильное текущее действие, не говоря уже об их последовательности и очередности. Единственный плюс данных систем заключается в том, что понять их может практически любой человек, который в состоянии поставить свою подпись на документе вместо креста или отпечатка большого пальца. Минусом же, стоящим всех плюсов, является гарантированная потеря депозита. Это утверждение в первую очередь относится к «роботам».

Действительно для того, чтобы программа работала, она должна отталкиваться от каких-то констант, в ней находящихся, но они будут константами только какое-то время. И будут приносить прибыль какое-то время. Однако так будет не всегда. Дело в том, что эти постоянные значения в процессе игры изменяются, приобретая функциональные зависимости, никоим образом не отраженные в исходной программе, что в конечном итоге и выливается в проигрыш. В представленной МТС изменение констант происходит автоматически.

Вычисляем реальную просадку

Для того, чтобы максимально контролировать процесс игры, необходимо создать еще ряд таблиц. Для начала попытаемся вычислить реальную просадку. Поскольку играть мы будем в обе стороны, закрываясь частично как вверх так и вниз, то наш баланс будет расти, но будет расти и «общая» просадка, поэтому «реальная» просадка будет естественно достаточно сильно отличаться от того что покажет нам МТ-4. Обозначим начальный депозит B1, а тот баланс, который нам покажет платформа — B, тогда разница между ними покажет изменение баланса, но не реальную просадку. Необходимо учесть также общую просадку в графе «прибыль» терминала МТ4. Обычно просадку обозначают большой латинской буквой D, однако ее мы уже задействовали в предыдущих таблицах. Чтобы не было путаницы, обозначим ее dd, а реальную просадку как ∆.

Рис. 1. Формула расчета реальной просадки.

Конечно, просадка отрицательна, однако модуль этой величины брать совершенно необязательно. Достаточно складывать отрицательное значение. Имеет смысл добавить еще одно значение, возвращающее процент просадки от начальной суммы депозита.

Рис. 2. Формула расчета процента просадки от начальной суммы депозита.

Вполне закономерно возникает вопрос, зачем это надо? Ведь в платформе отражается значение общей суммы оставшихся свободных денег. Несомненно, это так, однако данные расчеты необходимы, поскольку в следующей публикации я расскажу, каким образом связывается как работающий объем, так и текущая цена с уровнем нашего входа.

Просадка на Форекс — что это? Виды просадок и способы их минимизации

Просадка на Форекс – что это? Какие виды просадок существуют, и какие способы их минимизации можно использовать при ведении торгов?

Эти и многие другие вопросы, являются сегодня очень актуальными, особенно для начинающих трейдеров, так как просадка, это один из самых важнейших показателей при выборе своей торговой стратегии. Чем будет меньше зафиксировано просадок при тестировании стратегии и чем больше она будет показывать прибыльности, тем вероятнее, что именно данную стратегию трейдер выберет для использования на Форекс.

Просадка на Форекс – что это? Пример просадки при реальной торговле

С таким понятием как просадка сталкиваются все, кто взаимодействует с валютным рынком. Если рассматривать глобальное понимание просадки, то это явление связано с постоянным давлением на Форекс спроса и предложения на ту либо иную валюту, что соответственно и отображается на рыночных графиках, заставляя их двигаться либо вверх, либо вниз.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Учитывая такую рыночную систему каждый из трейдеров либо инвесторов может попасть в просадку, а дальше или потерпит поражение, или выйдет из нее и получит прибыль. Именно высокий процент удачных сделок и минимизация просадок, определяет успешность трейдерской деятельности.

Итак, просадка – что это за явление и как им пользоваться?

Просадкой на Форекс называют временное уменьшение денежных средств на счетах трейдеров для торговли по причине открытия убыточных сделок.

Можно сказать, что просадка, это реальный или плавающий убыток участника торгов, отображающийся на графике Форекс нисходящей линии доходности и оценивающийся либо в цифрах либо в процентах по отношению к торговому депо.

По сути, понятие просадки на Форекс — является антонимом понятия прибыль. Оба эти понятия, как говорят «по своей природе» являются временными, так как имеют свойство изменяться в зависимости от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Те торговцы, которым удастся правильно предсказать рыночное направление и откроют сделку в данном направлении – получат прибыль. Но при этом их прибыль будет временной до тех пор, пока эта сделка не будет закрыта. После фиксации прибыли она станет величиной постоянной и пополнит торговый баланс.

В случаях, когда торговец прогнозирует одно рыночное направление, например вниз, а валютный график направляется вверх, то спекулянт получит просадку счета (временный убыток) аналогично тому, как в случае с прибылью. Если такая сделка будет закрыта – убыток зафиксируется и торговый баланс станет меньше на сумму убытка.

Но при этом, все может обернуться и по-другому . Если рыночный график после непродолжительного движения вверх, развернется и станет снижаться, то нет смысла закрываться в убытке. Просто немного переждав просадку, трейдер может выйти в хорошую прибыль.

Виды просадок на рынке Форекс. Важные особенности абсолютной, относительной и максимальной просадки

Теперь, давайте рассмотрим виды просадок на валютном рынке. Если Вы будете знать каждый из видов просадки, то сможете правильно оценить риски , а также принять правильное решение в выборе стратегии, либо управляющего ПАММ счета, если решите не торговать лично, а инвестировать свои средства.

Итак, различают следующие виды просадок на рынке Форекс:

  • текущая, она же рабочая;
  • зафиксированная;
  • абсолютная;
  • относительная;
  • максимальная.

Такой вид просадки, как текущая или рабочая, возникает сразу после открытия любой сделки. Связано это с тем, что банковские учреждения получают прибыль посредством обменных операций связанных с валютными курсами, то есть трейдеру в любом случае приходится продавать дешевле и покупать дороже. Именно благодаря наличию такой разницы, брокеры, обменные пункты, банки и тому подобные учреждения, зарабатывают свою прибыль.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Также, текущая просадка является временной рабочей просадкой, образовывающейся в результате открытия неудачной сделки. При таких обстоятельствах, размеры первоначального депо не изменяются. Здесь наблюдается колебание эквити, в зависимости от рыночного направления. Эквити, это термин, описывающий временное состояние Вашего торгового счета при открытых сделках с учетом сумм залога.

Рассмотрим пример. Предположим, размер депозита трейдера составляет 100 долларов США. Открыв сделку, он вдруг замечает, что она идет в убыток и достигает, к примеру, 10% (10$). Трейдер не закрывает эту сделку, а ждет пока график не развернется в нужном для него направлении. Получается, что депо трейдера остался в том же состоянии (100$), но средств на нем в текущий момент всего 90$. Это и есть состояние временной или рабочей просадки. В данном примере эквити равняется 90$, поэтому рабочей просадкой называют разницу между депо и эквити .

Следующий вид просадки – зафиксированная, возникающая в момент закрытия трейдером сделки находящейся при этом в убыточном состоянии. Такой вид просадки (зафиксированная или фактическая) оказывает на размер депозита негативное влияние – она его уменьшает на величину убытка полученного в результате закрытия такой сделки.

Если вернуться к вышеприведенному примеру, то закрыв убыточную позицию размером 10$ (посчитав, что имеется вероятность риска получить еще больший убыток), трейдер фиксирует свой убыток и его депо со 100$ уменьшается до 90$. И теперь для того чтобы вернуть свои потери, трейдеру придется заработать как минимум 11$.

Максимальная просадка, является максимально зафиксированным снижением средств в валюте депо от собственного локального максимума.

Так как на валютном рынке, убытки фиксируются исключительно после закрытия сделок, то величина максимальной просадки не обязательно должна равняться величине максимальных убытков. Эти величины могут быть как большими, так и меньшими, ну и конечно же равными. Большее значение максимальной просадки указывает на то, что на данном счете ведется более РИСКОВАННАЯ торговая деятельность.

Для инвесторов, максимальная просадка является основным показателем при принятии решения об инвестировании средств в памм счета. Данный вид просадки демонстрирует максимальные потери депо в результате фиксации убыточных сделок за все время торгового периода и чем меньшим будет такой показатель, тем более консервативной считается торговая стратегия.

Следующий вид – относительная просадка, демонстрирует нам максимальное уменьшение средств по отношению к размеру первоначального депозита. Данный показатель не обладает большими информативными свойствами и имеет просто ознакомительный характер.

Абсолютная просадка, как и относительная важных показателей не отображает. Величина этого вида просадки может лишь указать на сколько был уменьшен баланс относительно своего первоначального размера. Для трейдеров и инвесторов более важное значение имеют такие виды просадок, как текущая, максимальная и зафиксированная.

Просадки на Форекс и способы их минимизации

Виды просадок мы рассмотрели. А какие же существуют способы их минимизации. Сразу отметим, что конкретных методов для выхода из просадок как таковых нет, но при этом имеются некоторые прописные истины, позволяющие избежать возникновения больших убытков.

Начать необходимо с постановки манименеджмента и дальнейшего его четкого соблюдения. Как правило, у каждого трейдера или управляющего имеются затяжные текущие просадки, вызывающие соблазн их переждать, а не послушаться трезвого разума и закрыть сделку пока ее убыточность не выросла в несколько раз. Результатом такого соблазна может стать либо достаточно хорошая прибыль, либо, как Вы догадались – полный слив депо. При этом риск получить второй вариант значительно выше.

Для минимизации просадок, необходимо во время открытия ордеров четко рассчитывать возможные убытки и ограничивать их приказами «StopLoss». Также не стоит забывать и о таком виде ордеров как «TakeProfit», которые необходимо устанавливать в размерах в несколько раз превышающих уровни «StopLoss».

Просадки на Форекс, можно минимизировать путем выбора размера лотов. Так, чем больше размер лота, тем большая вероятность получить при неблагоприятных рыночных условиях убыток. Поэтому размер лота следует устанавливать с учетом размеров Вашего депозита. Специалисты рекомендуют не жадничать, а торговать минимальными лотами.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Также, минимизировать просадки позволяет использование продуманного кредитного плеча. Если в торговле трейдер применяет кредитное плечо значительного размера, то у него могут возникнуть не только просадки, но и произойти полный слив депозита.

Подводя итоги всего изложенного, можно сказать, что минимизировать просадки можно при помощи контроля над рисками, соблюдения правил манименеджмента и ведения торговли по четко отработанной системе.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
Понятие просадки и ее подвиды

Управление капиталом

Существует огромное количество методик управления капиталом при торговле на Forex. От глупейшего «удваиваем лот пока не отыграемся» до заумных теорий на основе биномиального распределения.

Лично я использую довольно простой способ, о котором и собираюсь поведать.

Дабы исключить недопонимание, сразу упомяну, что все расчеты в тексте ведутся в старых пунктах.

Итак, вот алгоритм действий для моего метода мани-менеджмента:

1. Определяемся какой стратегией или советником будем торговать.

2. Проводим тест на истории.

  • Если это советник, прогоняем в тестере стратегий с лотом 0.1. Если вы хотите торговать сразу несколькими экспертами, совеместите результаты в программе Report Manager. Что нас интересует в отчете по тестированию с постоянным лотом 0.1, это уровень Максимальной просадки в долларах. Т.к. при лоте 0.1 1пункт ≈ 1$, то наш уровень просадки в $ при лоте 0.1 будет примерно равен уровню просадки в пунктах.
  • Если это стратегия для ручной торговли, проводите «бумажные» сделки на графиках за прошедшие периоды или воспользуйтесь специальными програмамми для тестов стратегий, например SimpleForexTester. Тестировать нужно, как и в случае советников с постоянным лотом 0.1. Нас опять же интересует уровень Максимальной просадки.

3. Зная уровень максимальной просадки в пунктах для стратегии на истории, мы сможем рассчитать наш уровень риска. Но сперва, полученную цифру просадки в пунктах стоит увеличить процентов на 20, — на случай погрешности в расчетах, форс-мажора и т.д. Это форекс, здесь никогда нет 100% уверенности…

4. Далее определите каков минимально допустимый размер торгового лота на вашем счету и сколько стоит 1 пункт движения цены при торговле этим самым минимальным лотом.

Допустим у вас микро -счет с мин. лотом 0.01 и 1 пункт ≈ 0,1$.

Также допустим,что ранее, при тесте на истории, вы вычислили просадку по вашей системе и она не превышает 80 пунктов.Вы добавили еще 20 пунктов на непредвиденный случай и получили возможный уровень просадки в 100 пунктов.

5. Теперь решите, какую часть от депозита вы готовы потерять при просадке. Часть от депозита в процентах. Допустим для вас комфортный уровень просадки 30% от депозита, и больше вы потерять не желаете. Ок.

6. Ну и наконец переходим к заключительному этапу.

Мы знаем, что просадка по стратегии равна 100 пунктов, мин.лот на нашем счету 0.01 , 1 пункт ≈ 0,1$ при торговле мин. лотом, и мы согласны на просадку в 30% от депозита.

Вначале высчитываем минимальный уровень необходимого депозита.

100 пунктов(наша максимальная просадка) при лоте 0.01 будут стоить 10$.

Наш комфортный уровень потерь 30%. Если просадка при мин. лоте составит 10$, то мы берем 10$ как 30% и высчитываем 100%

100% = 33,3$ ,что можно округлить до 35$.

Итак, 35$ — это минимльный депозит для торговли этой стратегией на нашем типе счета при мин. лоте 0.01.

«А если я хочу внести намного больший депозит?», — спросите вы. Без проблем. Мы будем использовать 0.01 лота на каждые 35$ депо. Или 0.1 лота на каждые 350$ баланса для более крупных сумм.

«Как быть, если при торговле баланс увеличивается/уменьшается?»

Да так же. Мы торгуем 0.01 лота на каждые 35$ на счету. Допустим, наш баланс был 70$, мы торговали лотом 0.02 (70:35=2), получили прибыль и баланс счета стал 110$. 110:35 =3 (округляем до целых в меньшую сторону). Значит теперь с балансом 110$ мы будем ставить лот 0.03. Если вдруг наш счет уменьшится до 100 долларов, то мы вновь поставим лот 0.02.

Это очень важно.

Никогда не увеличивайте лот, если ваш счет уменьшается.

Такими нехитрыми расчетами мы определили какой будем ставить торговый лот, как будем его увеличивать и уменьшать.

Просто подставьте свои числа вместо указанных в качестве примера.

Просадка на Форекс

Среди всех составляющих деятельности трейдера, осуществляющего торговлю на валютном рынке, одно из самых видных мест занимает такое явление, как просадка (drawdown, DD, дродаун). По сути, она представляет собой плавающее или реальное снижение объема средств на депозите игрока, являющееся следствием открытия убыточной сделки. Оценивают просадку, как в процентах, так и в цифрах, сначала выражая ее как нереализованную потерю, а после, при закрытии убыточной позиции, списывая ее со счета.

Следует отметить, что любой профессиональный трейдер воспринимает drawdown как весьма обыденное явление. Объясняется это тем, что просадка является неотъемлемой составляющей самых разных торговых систем, а потому ее возникновение никогда не заставит паниковать по-настоящему опытного игрока. Стратегий, не предусматривающих убытков как таковых, не существует, а потому все, что можно сделать в таких случаях – это принять действенные меры для сведения своих потерь к минимуму. Так, одни предпочитают пережидать моменты, когда используемая ими система не особо эффективна, а другие делают ставку на применение методики усреднения.

Стоит также добавить, что в современном трейдинге выделяют несколько видов просадки, с каждым из которых мы познакомим вас ниже. Таковых всего пять, а их список выглядит следующим образом:

  • текущая, нередко именуемая рабочей;
  • зафиксированная (она же – фактическая);
  • максимальная;
  • относительная;
  • абсолютная.

Каждая из этих вариаций DD имеет свои примечательные особенности, учет которых может ощутимо повысить эффективность деятельности любого форекс-трейдера.

Текущая просадка

Перечисляя разновидности дродауна, прежде всего, хотелось бы уделить внимание текущей просадке, также называемой рабочей. Для нее характерны следующие моменты:

1. Она является временной, образовываясь как следствие открытия неудачных сделок.

2. В случае с текущим дродауном объем начального депозита остается прежним, а вот количество средств (Equity) колеблется – в соответствии с направлением рынка.

3. Рассматриваемый вид просадки возникает мгновенно, как только открывается любая сделка – в силу того, что банки, брокеры и другие посредники зарабатывают на курсовой разнице свой определенный процент.

Для выхода из рабочей просадки трейдеру нужно, чтобы график преодолел большее число пунктов в направлении открытия сделки, нежели размер возникшего дродауна. Если данное условие будет выполнено, то игрок окажется в плюсе.

Также хотелось бы отметить, что рабочая просадка определяется как разница между депозитом и Equity игрока. В качестве подтверждения этого тезиса приведем простой пример: представим, что вы:

  • изначально располагаете депозитом в сотню американских долларов;
  • открываете убыточную для себя сделку;
  • несете временные потери, составляющие 10 долларов (10% от объема депозита);
  • ожидаете момента, когда график развернется в выгодную для вас сторону, а потому не закрываете сделку.

В такой ситуации размер вашего депозита остается таким же, каким и был – 100 долларов. При этом финансов, которые вам доступны, становится на 10% меньше, что является следствием текущего дродауна.

Зафиксированная просадка

Второй разновидностью DD является фактическая просадка, также называемая зафиксированная. Она представляет собой закрытую сделку, являвшуюся убыточной в момент принятия решения о своей дальнейшей «участи». По сути, в подобных ситуациях наблюдается фиксация финансовых потерь трейдера, за что данный вид дродауна и получил свое название. Примечательно также, что подобная просадка оказывает на депозит неблагоприятное воздействие, делая его меньшим на процент возникшего убытка.

В качестве примера рассмотрим случай, описанный нами выше. Представим, что вы приняли решение о закрытии убыточной позиции, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации. Это значит, что ваш депозит «похудеет» на 10 долларов – вследствие фиксации потери 10% от имеющейся у вас сотни. Теперь, дабы восполнить потери, вам необходимо получить прибыль не в 10, а в 11 процентов и более – вследствие снижения объема средств на вашем депозите.

Максимальная просадка

Теперь рассмотрим третью разновидность дродауна – максимальную. Она являет собою показатель наибольших потерь депозита вследствие закрытия неудачных сделок за все время торговли. Следует отметить, что подобная просадка для инвестора – это ключевой фактор, учитываемый при вложении финансовых средств на PAMM-аккаунт. Заслуживает внимания и то, что между значением данной разновидности DD и рискованностью используемой трейдером стратегии прослеживается прямая зависимость: чем ниже первое, тем более консервативна вторая.

Рассказывая об особенностях максимальной просадки, стоит также отметить, что ее показатель актуален только для закрытых сделок. Так, рабочий дродаун может достигать отметки в 20 и даже 50 процентов, а после – превращаться в плюс, тогда как на значение максимальной просадки влияют только закрытые неудачные сделки.

Относительная и абсолютная разновидности просадки

Что касается упомянутых выше вариаций дродауна, то они едва ли могут «похвастать» высоким уровнем информативности. Для инвесторов как первая, так и вторая разновидности DD носят, прежде всего, ознакомительный характер, будучи неспособными отображать многие важные показатели. Если же выделить основные моменты, характерные для этих просадок, то их перечень выглядит так:

1. Относительный дродаун является демонстратором наибольшего снижения средств в сравнении с начальным объемом депозита.

2. Абсолютная просадка позволяет трейдеру получить представление о том, на какую сумму «похудел» его баланс относительно начального уровня.

3. Практика показывает, что рассматриваемые нами разновидности дродауна не пользуются особой популярностью у инвесторов. Последние уделяют гораздо большее внимание другим вариациям просадок – рабочей, фактической и максимальной.

Выбор оптимальной торговой системы

Отдельного внимания заслуживает такой момент, как влияние просадки на определение торговой системы, более всего подходящей трейдеру. Представим, что у вас имеется пара счетов, на протяжении года демонстрирующих одинаковую доходность в 100%; при этом, максимальная просадка первого составляет 4 процента, а второго – 20. Что же касается выбора оптимального варианта, то сделать его особого труда не составляет – достаточно отдать предпочтение счету, который характеризуется меньшими убытками.

Кроме того, рассматривая влияние дродауна на выбор той или иной торговой системы, стоит перечислить следующие примечательные моменты:

1. Многие опытные трейдеры рекомендуют обращать внимание на соотношение между годовой доходностью и значением максимального DD. Следует признать, что такой подход имеет немало преимуществ, однако у него есть и недочеты – прежде всего, зависимость от специфики совершаемых сделок.

2. Второй критерий выбора торговой системы – ее доходность. Сторонников данного подхода немало, однако их оппоненты считают его «библиотечным» – имеющим к реальности весьма посредственное отношение.

3. Еще один метод определения самой эффективной системы – это сравнение кривых Equity. Такой подход от сделок не зависит, будучи способным характеризоваться параметрами, имеющими статистическую значимость.

Разумеется, число методик, позволяющих трейдеру выбрать наиболее подходящую ему торговую систему, на перечисленных выше не ограничивается. Правда, многие из них предусматривают проведение сложных математических расчетов – более всего подходя для игроков, обладающих хорошими познаниями в данной области.

Способы минимизации просадок

Едва ли кто-то станет обоснованно утверждать, что ведение торговли без дродауна в течение продолжительного времени – это реальность, а не утопия. Опыт показывает, что просадки неизбежны; однако, это не мешает вам принимать действенные меры по их минимизации. Так, для недопущения значительных убытков, есть смысл придерживаться следующих несложных правил:

1. Четкое соблюдение мани-менеджмента. Это значит, что во время длительных текущих просадок вам резонно закрывать сделки при умеренных убытках. Поступив подобным образом, вам не придется сталкиваться с высоким риском потери всего депозита.

2. Открывая сделку, обязательно задавайте Стоп-лосс, позволяющий вовремя ограничить вероятный убыток. Желательно, чтобы его значение не превышало 5% от общей имеющейся на вашем счету суммы. При этом, выставлять заявку следует одновременно с открытием позиции, но никак не позже.

3. Важно помнить и об ордере Тейк-профит – устанавливаемом на уровне, в несколько раз превышающем значение заданного вами SL.

4. Не меньшее значение имеет размер лота, правильный выбор которого помогает минимизировать возможные финансовые потери. Увеличение рассматриваемого параметра повышает риск получения убытков, а потому вам стоит рассчитывать размер лота с учетом объема имеющихся у вас средств.

Другие примечательные моменты

Напоследок хотелось бы дать вам еще несколько полезных рекомендаций, учет которых может принести немало пользы в деле успешного трейдинга. Вот они:

1. Если в осуществляемой вами торговле наблюдается чередование удачных и убыточных периодов, то знайте, что это вполне естественно.

2. В целях минимизации возможных потерь стоит уделять особое внимание максимальным их значениям, определяемым при тестировании интересующей вас стратегии.

3. Выбирая лот, помните о правилах управления капиталом – во избежание получения значительных убытков.

4. Степень рискованности используемой вами системы может определяться по величине просадки.

5. Совокупный размер текущих и зафиксированных потерь не может превышать значение вашего депозита, а также быть равным ему.

6. Инвестиционные компании, занимающиеся приемом в управление финансов клиентов, чаще всего оговаривают дродаун на уровне в 15-20%. Частные трейдеры, распоряжающиеся собственными средствами, могут делать это значение гораздо большим – разумеется, на свой страх и риск.

Также, обязательно учитывайте статистические данные, собранные на основании проведенных тестов. Принимая их к сведению, торговать на Форекс вам будет гораздо легче, что не преминет сказаться на результатах осуществляемой вами деятельности.

Автор статьи: Сергей Рубан, независимый трейдер

Что такое просадка счета? Как избежать просадки и выйти из нее?

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.

Что такое просадка?

Просадка (англ. Drawdown дродаун) — это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка — убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.

Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.

Виды просадок

Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:

Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам. Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.

Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку. Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию. Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной.

В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности. Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.

Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита.

Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $. Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:

Причины возникновения просадки счета

Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной. Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета. Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.

Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.

Для себя я выделил следующие цифры:

  • 0 — 10% — норма.
  • 10 — 30% — еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
  • 30 — 50% — это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.

Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.

Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета, но в идеале необходим дневник трейдера, в котором будет расписана каждая сделка. На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами. Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.

Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

Как избежать просадки и выйти из нее?

Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.

Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл. По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом.

Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

PS Выше я писал, что нельзя усреднять убыточные сделки. Но как и у любого правила, у этого есть исключение. Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему? Ответы пишите в комментариях.

Просадка на Форекс

О том, что такое просадка узнает каждый начинающий трейдер, который уже успел столкнуться с торговлей на рынке. Практически любая стратегия торговли ведет к появлению прибыльных и убыточных сделок. Целью спекулянта является увеличение положительных результатов и уменьшение отрицательных.

Сокращая убытки человек, как правило, не рассчитывает избавиться от них полностью, но обоснованно желает уменьшения потерь. Без убытков в течение некоторого времени можно торговать на рынке, если использовать в работе усреднения, а так же пытаться переждать неблагоприятное для системы рыночное движение, не закрывая при этом минусовую позицию.

Просадка представляет собой влияние убытков на состояние депозита. Ее можно разделить на два основных вида:

  1. текущая просадка
  2. зафиксированная просадка

Текущей принято называть просадку, которая образуется за счет открытых на данный момент сделок, находящихся при этом в убытке. В таком случае, баланс депозита остается неизменным, а величина средств на том же счета оказывается меньше баланса. Например, у трейдера есть депозит с капиталом 5000 USD. Человек открыл две позиции, которые через некоторое время стали убыточными. Спекулянт не закрывает обе операции, которые на текущий момент демонстрируют падение на 150 USD суммарно. Получается, что баланс депозита 5000 USD, а средств на нем только 4850 USD. Таким образом, можно говорить о текущей просадке равной 150 USD.

Данный пример можно несколько преобразовать, чтобы в итоге получить зафиксированную просадку. Трейдер закрывает обе позиции, тем самым, получая на своем депозите убыток, равный 150 USD. Теперь баланс и средства на счете будут равны 4850 USD. Вариант текущего убытка чаще всего наблюдается при работе по системе, использующей усреднение, а так же при “пересиживании” потерь. В этом случае баланс депозита может не отличаться от первоначальной величины, но средства уменьшаться до значения, пока не будет произведен Stop Out, принудительно закрывающий позиции.

Максимальная просадка

Так как каждая система обязательно имеет некоторые временные периоды, которые можно было бы назвать неудачными, то существование периодов просадки можно считать естественным. Задача трейдера в данном случае сводится к учету тех максимальных значений потерь, которые наблюдались за период тестирования системы. Благодаря полученным данным, человек может эффективно настроить риск в своей работе. При выборе лота он учтет, что даже при возникновении на рынке вновь подобной ситуации, счет не получит катастрофических потерь.

Убытки на Форекс

Величина просадки может быть использована валютным спекулянтом именно для понимания степени риска при работе с выбранной торговой системой. В этом случае трейдер учитывает худшие моменты в работе своей системы, чтобы понимать, с чем именно из временных убытков он может столкнуться в будущем.

Такие потери могут оказаться вовсе не результатом какой-то одной неудачной сделки. Например, если за две недели у торговца были следующие результаты по позициям: -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то можно будет говорить о том, что максимальная просадка за счет вот этого неудачного для его торговли периода, составила 95 пунктов.

Естественно, что величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна средствам на депозите. Таким образом, неверное определение величины лота для своей торговли ведет к значительному завышению рисков при работе на счете. Не используя данные статистики, полученные в результате тестирования, не принимая во внимание максимальную просадку, человек ставит себя в невыгодное положение при работе на Форекс.

Как выйти из просадки

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам о том, как правильно совершить выход из просадки.

Если вы желаете добиться успеха на рынке Форекс, то вам не следует бояться просадок, так как после серии убыточных позиций, вы обязательно создадите прибыльные ордера, которые помогут вам исправить положение.

  1. Текущая(рабочая) просадка, которая появляется после того, как трейдер создает неудачную позицию. В этот момент изменяется лишь показатель эквити, а не размер депозита. Допустим, вы создали сделку объемом 20 долларов, но ценовой уровень начал двигаться в невыгодном направлении. Если вы решите не закрывать ордера, а дождаться пока ценовой уровень будет двигаться в нужном направлении, то ваша текущая просадка составит 20 долларов. Не стоит бояться возникновения текущих просадок, так как при благоприятном развитии ситуации вы не только не понесете убытков, но и сможете зафиксировать прибыль.
  2. Фиксированная просадка возникает когда вы принимаете решение закрыть убыточную сделку, не дожидаясь пока ценовой уровень начнет двигаться в нужном направлении. В этом случае размер вашего депозита уменьшится на объем убыточной сделки.
  3. Максимальная просадка определяется каждым трейдером самостоятельно в зависимости от используемой торговой стратегии. Если значение максимальной просадки высокое, значит трейдер использует рискованную стратегию.
  4. Абсолютная просадка представляет собой соотношение понесенных убытков по отношению к изначальному размеру депозита.

Предположим, вы открыли сделку на покупку, а цена неожиданно ушла вниз, в результате чего сделка ушла в минус. Стараясь компенсировать убытки, спекулянт создает еще одну сделку с удвоенным размером лота, но и вторая сделка становится убыточной.

В такой ситуации многие новички на Форекс начинают обращаться к более опытным трейдерам с просьбой помочь им компенсировать потери и теряют тем самым время, увеличивая свои убытки. В такой ситуации трейдер должен постараться как можно быстрее открыть локирующие сделки, чтобы зафиксировать свои убытки. Локирующий замок предоставляет трейдеру время для анализа и принятия решения для дальнейшего возмещения потерь.

4,0,1,0,0

Как выйти из просадки

Для того чтобы понять, как выйти из просадки, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим трейдер ведет торги на паре евро/доллар, размер начального депозита составляет 1000 долларов. Спекулянт уже успел создать 2 сделки на покупку, которые ушли в минус. Обе сделки были открыты размером в 0,1 лот, убыток по 1 ордеру составил 50 долларов, а по второму 100 долларов. Таким образом у трейдера осталось 850 долларов для дальнейшего открытия ордеров.

В данной ситуации трейдер создает 2 локирующих ордера такого же размера. Если закрыть в это время убыточные сделки, то трейдер потеряет 150 долларов. В данной ситуации начинающий трейдер обращается к более опытному специалисту за помощью, который, в свою очередь, открывает 5 прибыльных ордеров, которые в общей сложности приносят 150 долларов, чем и перекрывают полученный ранее убыток.

В данном случае трейдер просто может закрыть все сделки и остаться при своем. Что вы заметили в этом примере? Как опытный трейдер смог компенсировать убытки? Исправил ли он допущенные ранее ошибки трейдера или просто создал 5 прибыльных ордеров, которые принесли прибыль, равную предыдущим убыткам?

Теперь предлагаю вам рассмотреть второй пример, который позволит вам взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом. Предположим, опытный трейдер начинает исправлять ошибки, допущенные новичком на рынке Форекс. Вначале он закрывает предыдущие ордера и фиксирует минус в размере 150 долларов. Таким образом, на счету у трейдера остается 850 долларов, и он же начинает торги с чистого листа. Дале, уже более опытный трейдер просто совершает 5 успешных сделок, которые и компенсируют полученный ранее убыток.

В данной ситуации трейдер не исправлял открытые ранее неправильные сделки, а просто создал новые и уже прибылью, которую они принесли, смог компенсировать потери.

9,1,0,0,0

Обращаясь к специалистам в трейдинге, мы, как правило, просим поторговать на нашем счете, чтобы компенсировать потери. В этом случае благополучность разрешения ситуации во многом зависит от того, какая денежная сумма была потеряна и, сколько денег еще есть в наличии.

В нашем случае ситуацию еще можно поправить, так как из 1000 долларов было потеряно всего 150 долларов и опытный трейдер начнет торги с суммы в 850 долларов. А вот когда у трейдера было на счету 3000 долларов и осталось всего 500, то в этом случае нужно очень хорошо постараться, чтобы компенсировать потери.

Правила выхода из просадки

В случае если вы уже попали в просадку, то вам могут пригодиться следующие правила:

  1. Если вы используете проверенную торговую стратегию, которая неоднократно приносила прибыль, то вам просто нужно зафиксировать убытки и придерживаться далее этой же стратегии.
  2. В случае если вы пришли к выводу, что используемая вами торговая стратегия, уже не является эффективной, то вам стоит зафиксировать убытки и заняться поиском рабочей торговой системы.

В связи с тем, что точных мер для выхода из просадка нет, ваши дальнейшие действия будут сводиться к той же торговле. В данной ситуации трейдер должен выявить слабые места в его стратегии и постараться их устранить.

13,0,0,1,0

Выход из просадки по сложности аналогичен с полноценной торговлей. Универсального способа выхода из минуса не существует, но есть некоторые методы, которые помогают компенсировать потери:

  1. Мартингейл.
  2. Усреднение позиций.
  3. Локирование сделок.

Метод мартингейла предполагает открытие противоположного ордера в удвоенном размере, прибыль от которого компенсирует предыдущий убыток. В нашем примере после первой неудачной сделки в размере 50 пунктов, трейдер должен был открыть ордер в удвоенном размере в противоположную сторону.

Метод усреднения называется также доливкой, он предполагает открытие дополнительных ордеров в направлении убыточных. Зачастую метод усреднения используется в комплексе с методом мартингейла. Более подробно о методе усреднения читайте тут.

Локирование позиций предполагает создание сделки или сделок в противоположную сторону такого же размера, как и убыточный ордер. Таким образом последующее движения цены не будет никак отражаться на денежной сумме трейдера. Локирование позиций не компенсирует потери, а приостанавливает рост убытков, предоставляя тем самым трейдеру время для размышления и принятия решения о последующих действиях.

18,0,0,0,1

Как вы могли заметить, одни способы позволяют заморозить потери и предоставляют время для принятия решения, а другие позволяют агрессивным способом, увеличивая риски, компенсировать потери. При этом, увеличивается риск потерять еще больше. Стоит ли так рисковать, чтобы вернуть потери или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торги, решать только вам. Я вам рассказала о всех возможных на сегодняшний день способах выхода из просадки. Надеюсь, эти знания помогут вам в будущем избежать убытков.

Просадка на Форекс. Стоит ли ее бояться?

→ Мало �� » Статьи о форекс » Просадка на Форекс. Стоит ли ее бояться?

Для начала стоит определить, что такое просадка на Форекс? Просадкой называют потенциальный или реальный убыток, который выражается в процентах или цифрах. Как и в любом виде торговли, на валютном рынке встречаются как плюсовые, так и минусовые сделки. При чем в карьере трейдера число убыточных закрытых позиций может составлять до половины от общего количества. Однако разница между высококлассным специалистом и новичком заключается в умении минимизировать потери, и не поддаваться эмоциям в критические моменты, а главное – в понимании того, что просадка на Форекс является неотъемлемой частью работы.

Просадка на Форекс. Просадки и выбор торговой стратегии

Путь к прибыли всегда лежит через необходимые потери. При разработке любой системы для работы на валютном рынке следует брать во внимание все возможные просадки при торговле на Форекс. Однако стоит отметить, что существуют торговые стратегии с различной степенью риска. К примеру, если по расчетам экспертов торговая стратегия приносит прибыль в 70% за год – это успешная система для торговли. Но стоит учитывать, что примерно за тот же период времени максимальная просадка Форекс на счету трейдера по данной системе может составить около 50%. Также необходимо учитывать психологический фактор, иными словами, каждый трейдер должен разработать торговую стратегию под себя.

Минимизация потерь – путь к успеху, или как выйти из просадки на Форекс

Существует достаточно много способов риск-менеджмента при работе на валютном рынке. Главным инструментом является установка автоматических приказов Stop loss и Take profit, с помощью которых трейдер фиксирует как максимальную прибыль, так и допустимые потери. Если цена по открытой позиции пересекает установленные пределы – она автоматически закрывается. Это позволяет, во-первых, не сидеть у компьютера 24/7, а во-вторых – управлять множеством сделок одновременно. Стоит отметить, что по негласному правилу трейдинга, наилучшее соотношение стоп лосс и тейк профит – это один к двум.

В целом, можно выделить как минимум несколько инструментов контроля просадки при торговле на Форекс, таких как:

  1. Локализация сделок,
  2. Метод Мартингейла,
  3. Усреднение позиций.

Суть локализации сделок состоит в том, чтобы открыть позицию, противоположную убыточной, но с тем же объемом. Это позволит остановить рост просадки и выиграть время для принятия правильного решения. Данный способ не рекомендуется использовать слишком часто, поскольку он может сильно усугубить ситуацию с течением времени.
Компенсация убытков по методу Мартингейла представляет собой открытие каждой последующей сделки с увеличением объема в два и более раза. Это позволяет одной выгодной сделке перекрыть потери от сразу нескольких убыточных. Минусом данного способа является необходимость больших денежных вложений.
Суть метода усреднения позиций заключается в открытии большого количества позиций по тренду. В этом случае для перекрытия убытков потребуется гораздо меньшее движение рынка.
Примечательно, что все вышеперечисленные методы выхода из полосы неудачных сделок связаны с повышенными рисками и потребуют от трейдера максимальной сдержанности и собранности.
В заключение остается лишь отметить, что никто не застрахован от просадок при торговле на Форекс. Невозможно действовать, абсолютно не совершая ошибок. Однако при грамотном подходе, точных расчетах, а главное, «холодной голове» трейдер сможет обратить риск себе на пользу.

Виды и особенности торговой просадки на форекс. Просадка на Форекс – что это такое? Предельная или максимальная просадка

Кликните на него и вы попадете на полный мониторинг этого счета, увидите пополнения, выводы средств, доходность, просадку, депозит и многое другое!

Просадки при торговле

Так как каждая система обязана иметь некоторые временные периоды, которые называют изредка неудачными, то наличие периодов просадки нужно считать чем — то естественным.

Задача трейдера в этом случае заключается в том, чтобы заняться учетом тех максимальных значений потерь, которые заметны на периоде тестирования стратегии.

С помощью полученных данных, сотрудник способен эффективно настроить риск в работе. При выборе можно учесть, что даже возникновение подобной ситуации на рынке со счетом не случится катастрофа.

Величина просадки может применяться для того, чтобы понять степень риска при работе с отобранной системой торговли. В этом случае трейдер производит отбор самых слабых мест своей торговой системы для понимания, с какими из убытков ему следует в будущем поработать более внимательно.

Такие потери оказываются иногда не результатом одной лишь сделки. Например, если двухнедельная торговля показала результаты по позициям -20, -15, +5, -30, -25, +10, -20, то очевидно, что максимальная просадка на этом, прямо скажем, неудачном торговом периоде составила 95 пунктов.

Конечно величина текущих или зафиксированных потерь, не может быть больше или равна депозитным средствам. Таким образом, неправильное фиксация величины лота для торговли может привести к значительным завышениям рисков при .

Не применяя данные статистики, которые получают с помощью тестирования, и, не принимая во внимание максимальную просадку, трейдер может поставить себя в невыгодное положение при работе на Форекс.

Как сравнить две торговые системы

Вообще логичным будет предположение о том, что просадка может быть одним из критериев оценки эффективности торговой системы.

В интернете находим существующие правила:

По доходности. Высокая доходность обеспечивает системе превосходство. Подход явно библиотечный и к реальной жизни имеет сомнительное отношение. К тому же говорит о неразвитости вопроса.

Отношение годовой доходности к максимальной просадке. Выходит, что просадка в сочетание с доходностью – это эффективный метод , но и он не лишен недостатков.

Так, например метод очень зависит от конкретных сделок. Приведем пример. Допустим, у нас уже есть просадка 10%. Теперь представьте, что следующая сделка с вероятностью 50/50 принесет +1,2% или -1%. При этом представим, что на этом наша просадка закончится. Это значит, что мы с одинаковой вероятностью получим просадку 8,8% или 11%. Считается, что это большая разница.

Другие методы базируются на более сложных математических расчетах или наоборот очень просты. Так один из них предлагает сравнивать кривую Эквити. Если сравнивать этот метод со статистикой сделок, то кривая Эквити не зависит от сделок и может быть охарактеризована статистически значимыми параметрами.

Заключение

Сегодня мы познакомились с особенно интересным явлением на рынке Форекс: «просадкой». Узнали, что пришла пора отказаться от волнения, и учитывать её уровень, чтобы получить дополнительную полезную информацию. Как, например, используя некоторые дополнительные данные можно научиться сравнивать различные торговые системы, и делать вывод об их эффективности.

А сейчас эксклюзивная демонстрация текущей просадки.

Торговля на рынке Форекс не предполагает постоянный положительный исход торгов, так как этот процесс имеет свои определенные риски. Для многих трейдеров процент прибыльных сделок в 60% уже считается качественным и результативным. Просадка — это важная часть торговли, на которую следует обращать особое внимание, чтобы нивелировать риск потери депозитных средств.

Что такое просадка на Форекс

Просадкой трейдеры называют частичную потерю депозитных денежных средств, которая произошла в результате неудачной сделки. При этом просадка может отображаться и в режиме реального времени, когда сделка все еще открыта, но оказывается убыточной (например, если стоп-лосс не установлен на страхующем уровне). Оценивать просадку следует в процентном соотношении или в общей сумме реального депозита.

Просадка является антонимом к значению чистой прибыли. Если график движется в неправильном направлении, то такой период и значится просадкой счета. Это и есть обозначение временного отрезка, когда сделка убыточна, но еще не закрыта (уровень цены не достиг стоп-лосс или же он не был установлен).

Обратите внимание, что существует термин, описывающий частичное положение депозита в период, когда сделки открыты. Это называется эквити.

Отдельного внимания просадка удостоена в процессе торговли трейдеров, имеющих ПАММ-счета. Любой заинтересованный инвестор предварительно оценивает стиль торговли и эффективность владельца счета перед тем, как вложить определенную часть средств. В процессе анализа данных про ПАММ-счет доступна информация относительно максимальной и средней просадки у конкретного торгующего брокера. Этот показатель зачастую становится основным при выборе держателя инвестиций.

Какие выделяют виды просадок на Форекс

Существует следующая классификация видов DRAWDOWN (просадки):

  • Текущая просадка.
    Этот термин относится к уже открытым сделкам, когда трейдер отчетливо видит уровень движения цены и изменяющееся положение средств (эквити). Первичный депозит при этом остается неизменным.
  • Зафиксированная просадка
    Такой тип DRAWDOWN относится к категории уже завершенных сделок и характеризуется убыточностью. Это негативный вид просадки, который влияет на общий депозит. При выборе стратегии и ее анализе может быть верным показателем неэффективности выбранной тактики.
  • Просадка «максимум»
    Этот термин относится к показателю, демонстрирующего максимальный уровень отклонения графика от заданного прогноза. В некоторых случаях падение может останавливать установленный стоп-лосс, однако его уровень также выставляет трейдер.
  • Относительный уровень просадки
    Этот показатель просадки демонстрирует, насколько было осуществлено падение уровня цены (в противоположную от прогноза сторону) относительно первоначального депозита. За счет ряда принципов этот показатель менее эффективен для анализа.
  • Абсолютный уровень просадки
    Это значение показывает то, насколько был уменьшен баланс счета трейдера в сравнении с первичным показателем. Однако это значение актуально для анализа от самого трейдера. Инвесторы чаще всего обращают внимание на максимальный и завершенный вид просадок.

Просадка во время торговли держателя ПАММ счета

Большинство трейдеров для потенциальных и действующих инвесторов предлагает постоянный анализ эффективности торговли трейдера. Для этого существует отдельная аналитическая категория (страница), где отображен график ликвидности торговли трейдера. Большинство брокеров отображают данные относительно текущей и максимальной просадки. За учет также берется усредненный показатель.

Как можно уменьшить уровень просадки

Сегодня просадка используется большинством трейдеров для анализа эффективности стратегии. Чем меньше этот показатель, тем более стабильной может считаться выбранный метод торговли. Однако консервативные стратегии менее прибыльны.

Существует негласное правило, что допустимый уровень просадки для профессиональных трейдеров составляет около 20%-именно такую границу часто оговаривают инвесторы вместе с финансовыми компаниями, осуществляющими финансовую биржевую торговлю.

Существует несколько эффективных способов снизить просадку:

  • Установка уровня стоп-лосс
    Обратите внимание, что установка этого показателя должна совершаться сразу же при открытии сделки. Но при выставлении слишком низкого уровня трейдер рискует потерять сделку даже от минимальной просадки.
  • Правильно сформированное кредитное плечо
    Трейдеру не следует формировать большое кредитное плечо, которое в результате может стать финалом его торговли на данном депозите.
  • Следить за рынком и не входить в сделки при нестабильном поведении графика
    Этот пункт чаще всего относится к начинающим трейдерам, которые еще не всегда способны отличить стабильность поведения графика. И даже при учете первых двух пунктов может происходить значительная просадка.
  • Адекватная оценка прибыльности той или иной сделки
    Этот пункт относится к рациональному формированию тейк-профита, который не должен быть завышен. В некоторых случаях может происходить скачок цены в положительную сторону с резким сдвигом назад. Если трейдер упустит этот момент, то получит определенную просадку.

Несмотря на все риски, просадка является частью торговли и может быть эффективной при выборе и анализе торговой стратегии. В процессе выбора тактики трейдеры анализируют, на каких этапах появляется просадка и какие сигналы могут быть ложными.

Одна из особенностей торговли на финансовых рынках, в том числе и на рынке Forex, заключается в том, что у любого трейдера, даже самого опытного, в истории есть как успешные, так и отрицательные сделки. Причем, в процентном отношении, этот показатель может колебаться, начиная от 50%. Однако опытный трейдер, в отличие от новичка, умеет минимизировать потери от отрицательных сделок, что, собственно, и делает его успешным. Показатель просадки, в итоге, у такого трейдера будет минимальным. В этой статье поговорим о том, что такое просадка и какие виды бывают? Чем отличается просадка на Форекс от просадки на других видах рынка? Статья будет полезна не только для трейдеров, но и для инвесторов, работающих с и другими инструментами доверительного управления.

  • Просадка на Форекс – что это такое;
  • Виды просадок и их характеристики;
  • Методы выхода из просадок;
  • Заключение.

Просадка на Форекс – что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Просадка на Форекс — то же самое явление, что и просадка на любом другом виде рынка. Различие может состоять только в том, относительно какой суммы производится расчет этой величины. В частности, на рынке Форекс расчет максимальной просадки производится относительно зафиксированного баланса счета. Торговые платформы, используемые на Форекс, как правило, не имеют возможности расчета, например, текущей просадки. Практически, она фигурирует как часть депозита, которая может быть утрачен в процессе закрытия убыточных сделок. По сути, просадка на Форекс – это степень наибольшего убытка, который может произойти со счетом трейдера.

Для грамотного трейдера знание просадки может стать очень важным знанием по многим причинам. Показатель просадка используется трейдером для определения стратегии управления рисками в своей торговле и выбора показателей сделки в целом. И что особенно важно, по показателю просадки инвестору очень удобно выбирать различные предложения доверительного управления капиталом.

Виды просадок на форексе

Что бы снять основную часть вопросов, необходимо сразу отметить, что понятие любой просадки, в том числе просадки на Форекс, относится к депозиту трейдера. Существует несколько видов просадок:

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) – уменьшение средств от начального размера депозита. Она показывает насколько уменьшились средства в валюте депозита, то есть, в абсолютных величинах.

Наиболее понятным примером абсолютной просадки может стать следующий – допустим, первоначальный депозит трейдера был равен $1000, а в течение месяца уменьшился до $900 — на $100. Эти $100 и являются абсолютной просадкой депозита трейдера по результатам торговли за месяц. Абсолютная просадка имеет привязку к начальной величине депозита. Однако в процессе торговли размер депозита постоянно меняется. Так, в этот период он мог быть и меньше первоначального, и больше. Но если на конец периода депозит увеличился, то абсолютная просадка будет равной нулю. Поэтому абсолютная просадка лишь косвенно может характеризовать возможные убытки от торговли.

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) – это максимальное зафиксированное снижение средств в валюте депозита от своего локального максимума. Максимальная просадка показывает разницу между максимумом и минимумом средств, достигнутых в результате торговли.

Суть максимальной просадки можно пояснить на следующем примере. За расчетный период совершено несколько сделок. Допустим, при депозите $1000, в первой сделке трейдер получил прибыль $50, во второй – убыток $10, в третьей – прибыль $5, в четвертой – убыток $20, и в пятой – прибыль $5. Суммируя результаты сделок, мы видим, что депозит вырос на $30. В то же время, разница между локальным максимумом $1050 и локальным минимумом $1025 составила $25, что и является максимальной просадкой. Следует обратить внимание, что абсолютная просадка в этом случае равна нулю. Таким образом, максимальная просадка определяет реальный размер рисков от торговли. К примеру, она может оказаться даже больше первоначального размера депозита, в случае, если сначала была получена прибыль, а только затем – потери.

Помимо абсолютной просадки, трейдеры часто оперируют понятием относительной просадки.

Относительная просадка (Relative Drawdown) – максимальное снижение средств в процентном отношении от первоначальной суммы депозита.

Для пояснения воспользуемся предыдущим примером, в котором максимальная просадка составила $25. $25 в процентах от $1000, это: $25 / $1000 х 100% = 2,5%. Далее депозит увеличился до $2000, а максимальная просадка составила $75. Несмотря на значительно больший абсолютный размер просадки, относительная просадка в этом случае составляет всего: $75 / $2000 х 100% = 3,75%.

  • Текущая и зафиксированная просадка ;

Помимо указанных видов, просадка может быть текущей или зафиксированной. Текущая просадка – это просадка в убыточных незакрытых сделках. Как только сделки будут закрыты и убыток зафиксирован – просадка, соответственно, становится зафиксированной.

С текущей просадкой связано и еще одно понятие – просадка по эквити. В нашем случае эквити – это тот размер средств на депозите, который образуется в результате закрытия сделок, убыточных или прибыльных. Допустим, при депозите $1000 и суммарном убытке от открытых сделок $150, эквити будет составлять $850. Таким образом, текущую просадку Форекс можно характеризовать как разницу между эквити и первоначальным балансом.

Понятие максимальной просадки, или любого другого ее вида, интуитивно ассоциируется с убыточными сделками. Однако просадка по эквити никакого отношения к убыткам не имеет, а характеризует лишь колебание эквити в процессе торговли.

Определившись с понятиями, можно перейти к вопросу о применении явления просадки в реальной торговле и при инвестировании.

Просадка и выбор торговой стратегии

Одним из главных аспектов торговли на Форекс, да и на любом другом рынке, является правильный выбор стратегии, который осуществляется по результатам ее тестирования. И вот именно в результатах такого тестирования используются понятия просадки. Так, основной характеристикой торговой стратегии служит отношение чистой прибыли, полученной в сделках и максимальной просадки. Это соотношение носит название «фактор восстановления» и характеризует эффективность выбранной торговой стратегии. Фактор восстановления рассчитывается путем деления размера чистой прибыли на численное значение максимальной просадки и показывает, какой размер прибыли относится к одному доллару убытка. Поэтому, стратегия с фактором восстановления менее единицы эффективной быть никак не может, но в среде трейдеров принято считать, что эффективная стратегия не может иметь фактор восстановления ниже «3». Даже простой просмотр параметров стратегии позволит оценить возможность ее применения. Если стратегия обещает, допустим, 70% годовой прибыли – это отличный показатель. Но, если стратегия, одновременно с прибыльностью 70% показывает размер максимальной просадки 50%, стоит задуматься о том, что эта стратегия, так же, имеет потенциальную возможность снижения депозита за тот же срок в два раза.

Таким образом, оценка просадок на форексе – это возможность правильного выбора стратегии именно под психологию и темперамент трейдера, это понимание составляющих эффективности стратегии и правильное влияние на эту эффективность.

Несмотря на отсутствие возможности избежать просадок на Форекс, как было сказано выше, трейдер может постараться минимизировать их величину и последствия. И основным способом минимизации является правильная установка ордеров . Хорошим вариантом может послужить автоматический , позволяющий получить максимальную прибыль от сделки. Определение уровня взятия прибыли так же должно подчиняться техническому анализу ситуации на рынке и не располагаться на уровнях, до которых цена вряд ли доберется. Важным моментом управления капиталом может служить и правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и Take Profit, которое должно выбираться не менее чем 1 к 2.

Управление капиталом, как способ минимизации убытков и уменьшения просадок на Форекс требует и грамотного подхода к выбору размера лота и его соответствие с используемым (leverage). И хотя несоответствие лота и кредитного плеча может привести к значительным шипам в сторону прибыльности, оно может значительно увеличить и максимальную просадку депозита.

Важным ключом к успешному управлению просадками на форексе является четкое следование еще одному правилу управления капиталом. Нельзя рисковать в одной сделке больше определенной части депозита. Следуя принципам манименеджмента, трейдер должен ограничивать возможную просадку, закрывая убыточные сделки при достижении определенных уровней текущей просадки.

Методы выхода из просадок

Полоса неудачных сделок и увеличение максимальной просадки может привести трейдера в неустойчивое психологическое состояние, и подтолкнуть его к попыткам как можно быстрее отбить просадку. Профессиональный трейдер не должен поддаваться эмоциям (см. ). В этом случае наиболее правильным решением является строгое следование правилам своей торговой системы и понимание того, что просадки на форексе неотъемлемая составляющая трейдинга.

На всякий случай разберем несколько методов ускоренного выхода из просадки. К сожалению, они отличаются повышенным уровнем риска:

  • метод усреднения;
  • метод Мартингейла;
  • локирование.

Первый метод представляет собой дополнительное открытие сделок, открытых по тренду. При изменении тренда в сторону открытых позиций, потребуется значительное меньшее движение рынка для достижения положительного результата. Этот метод используется при просадке по эквити, когда необходимо компенсировать убыток по открытым сделкам.

Метод Мартингейла заключается в выходе из убыточной сделки и открытие позиции увеличенного объема в два раза (и более раз), с целью перекрытия убытка, полученного в предыдущей сделке. При убытке, полученном от второй позиции, третья открывается по тем же правилам. Этот метод, обычно применяемый для «разгона» депозита, применяется и для выхода из зафиксированной просадки.

Выходом из просадки по эквити является и метод локирования. Суть его заключается в открытии позиции того же объема, противоположной убыточной. Это действие позволяет остановить увеличение просадки и дает время на обдумывание правильного решения. Выход из локирования заключается в закрытии убыточной сделки, в то время как оставшаяся позиция движется в направлении прибыли, компенсируя убытки, полученные от первой. В большинстве случаев, локирование сделок только усугубляет ситуацию.

Небольшие выводы из большого вопроса

Просадка на Форекс – это одна из основных характеристик торговой стратегии и показатель профессионализма трейдера, его психологической устойчивости в непростых рыночных ситуациях. Знание методики определения максимальной просадки помогает трейдеру\инвестору правильно оценить эффективность стратегии, выбрать правильный размер лота и оценить риски.

Максимальная, относительная и абсолютная просадка – расчетные данные, определяемые в ходе тестов торговой системы, для сравнения в процессе анализа истории реальных торгов. Это величины, участвующие в расчетах большинства параметров риск менеджмента, позволяющие провести экспресс-анализ целесообразности применения стратегии .

Основные определения и формулы

Графически, максимальная просадка (Max Drawdown) определяется как пиковая амплитуда кривой эквити (equity) – прироста и падения капитала тестового или исторического периода реальных торгов:

Макс. Просадка = Макс.Эквити – Мин.Эквити

Значение показателя пересчитывается при каждом новом максимуме или минимуме.

Абсолютная просадка – это снижение размера стартового капитала. Показатель служит в основном для анализа инвестиционной стратегии, подразумевая ее использование в течение конкретного временного срока, измеряется в процентах.

Относительная просадка — мера коррекции капитала, после достижения очередного максимума. Иными словами это разница между максимумами и следующими за ними минимумами.

Практическое использование максимальной, относительной и абсолютной просадки

Определенная в ходе тестов максимальная просадка служит бенчмарком для определения возможных экстремальных потерь в ходе использования стратегии для реальной торговли. Превышение этого значения говорит о потере работоспособности алгоритма и необходимости оптимизации.

Трейдер, останавливая торги для отладки системы, остается с фиксированным общим убытком, превышающим или равным тестовой максимальной просадке. Поэтому показатель участвует в расчетах доли депозита, выделяемой на торговлю, исходя из принципа ее полной и неизбежной утраты.

Абсолютная просадка принимается во внимание при долгосрочном, но ограниченном во времени инвестировании. В ходе тестов определяемое значение выражает «плату» за возможность достижения итоговой валовой прибыли.

В течение торгов трейдер наблюдает, чтобы минимум капитала не превышал тестовую абсолютную просадку. Во внимание принимаются временные рамки и условие, что при достижении определенного размера эквити, ее уровень не возвращался к первоначальному значению капитала.

Относительная просадка не используется в «чистом виде», трейдеры вычисляют ее среднее значение, применяя эту величину как алерт. Каждый раз, когда величина коррекции эквити превышает относительное среднее, трейдер должен проверять остальные параметры риск менеджмента на предмет проверки работоспособности алгоритма.

Максимальная, относительная и абсолютная просадка в тестере и отчетах Metatrader

Максимальная и абсолютная просадка определяются по вышеописанному алгоритму.

У пользователей вызывает вопрос частое равенство относительной и максимальной просадки. Тестер Metatrader определяет этот параметр, как величину убытка, что образовался как разница на момент просадки и предыдущего максимума эквити, поэтому оба параметра совпадают.

В алгоритм тестера встроена функция оптимизации, когда система подбирает лучшие параметры, согласно заявленным целям.

Если пользователь оптимизирует значение Max Drawdown, из многократных прогонов тестов будет выбран тот, в ходе которого достигнут самый минимальный порог просадки.

Считается, что ошибка в количестве данных, наличие ярко-выраженных трендов на тестовых участках, использование генетического алгоритма вызовут подгонку параметров системы. Как только на реальных торгах природа ценовых колебаний и направление станут отличными от тестов, система моментально приведет к огромным убыткам.

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье мы с Вами поговорим об одном очень важном статистическом показателе, по которому можно легко и просто оценить эффективность работы как частного трейдера, так и управляющего активами, например, ПАММ-счетом. Речь пойдет о просадке торгового счета. Также я расскажу о ее видах, и о том, как не попасть в эту самую просадку, и о том, что делать, если это все же случилось с депозитом.

Что такое просадка?

Просадка (англ. Drawdown дродаун) — это изменение баланса на торговом счете в отрицательную сторону. Говоря простым языком, просадка — убыток. К примеру, мы открыли торговый счет на 10.000 руб., совершили несколько сделок и депозит уменьшился до 9.000 руб. Это изменение депозита (в худшую сторону) и есть та самая просадка по торговому счету. Она измеряется как в процентах, так и в валюте депозита.

Но, помимо изменения цены относительно начальной суммы депозита, существует еще несколько других видов просадок, о которых мы сейчас и будем говорить.

Виды просадок

Просадку на торговом счете можно разделить на два вида:

Текущей или плавающей просадкой называют совокупный убыток по всем открытым сделкам . Важно понимать, что речь идет именно о тех убыточных сделках, которые еще находятся в рынке.

Приведу пример. Я открыл какую-то сделку. Спустя время, ситуация на рынке начала развиваться не по моему сценарию, и сделка ушла в минус. Этот самый минус будет составлять плавающую просадку. Плавающей ее называют потому, что со временем ситуация может измениться как в лучшую сторону, уменьшив убыток, так и в худшую, еще более усугубив ситуацию. Но как только я закрою эту сделку с убытком, то просадка из плавающей автоматически станет зафиксированной .

В свою очередь зафиксированную просадку можно разделить на несколько подвидов:

Абсолютная просадка (Absolute Drawdown) — это самый большой убыток, относительно начальной суммы на торговом счете. Для того, чтобы рассчитать Absolute Drawdown, необходимо из начальной суммы депозита вычесть самое минимальное значение, до которого опускалась кривая доходности. Кстати, если депозит никогда не опускался ниже своего первоначального значения, то этот показатель может быть равен нулю.

Пример: допустим начальный депозит равен 10.000 $. За все время существования сумма на счете не опускалась ниже 8.000 $. Таким образом из начальной суммы в 10.000 $ вычтем 8.000 $. В результате получим сумму в 2.000 $. Это значение будет считаться текущей абсолютной просадкой. Почему текущей? Потому что, если спустя какое-нибудь время, сумма на счете «перерисует свой минимум» и опуститься ниже 8.000 $, то и значение показателя измениться.

В целом данный показатель не несет в себе очень важной информации как для трейдера, так и для инвестора, анализирующего статистику торговли управляющего.

Максимальная просадка (Maximal Drawdown) — данный показатель рассчитывается как разница между текущим максимальным значением депозита и его текущим минимумом. В отличие от абсолютной просадки, для расчета берется не минимальное значение депозита за всю его историю существования, а самое низкое значение депозита, которое было после самого максимального. Рассчитывается в валюте депозита.

Пример: начальный депозит был 10.000 $, затем упал до 8.000 $, после серии прибыльных сделок вырос до 15.000 $. Потом снизился до 11.000 $. Получается, что самым высоким значением депозита, в этом примере, была сумма в 15.000 $, а самым низким, после максимального, сумма 11.000 $. Соответственно, разница в 4.000 $, между 15.000 и 11.000, будет составлять максимальную просадку депозита.

Относительная просадка (Relative Drawdown) — в целом, это тот же показатель, что и предыдущий, только рассчитывается не в валюте депозита, а в процентах.

Для наглядности покажу отличие абсолютной просадки от максимальной на графическом примере:

Причины возникновения просадки счета

Если торговый депозит оказался в просадке, то прежде всего, надо смириться с этим фактом. Абсолютной любой трейдер бывал в просадке — это аксиома. Если наличие просадки на торговом счете — это норма, то вот глубина просадки — вопрос совершенно иной. Профессиональный трейдер никогда не позволит своему счету свалиться в глубокую яму. Новичок же с легкостью может потерять и 50, и 80, и более процентов счета. Если не согласиться с утверждением, что просадка — это нормально, и начать доказывать рынку обратное, то это только усугубит проблему, и в конечном итоге приведет к полной потере депозита. Это всего лишь вопрос времени.

Далее необходимо определиться с тем какое снижение суммы на торговом является допустимым (приемлемым), а какое — нет. В этом вопросе нет каких-то однозначных цифр. Для кого-то 10% потери депозита — это норма, а для кого-то уже настоящая трагедия.

Для себя я выделил следующие цифры:

  • 0 — 10% — норма.
  • 10 — 30% — еще не повод для истерии и самобичевания, но уже пора снижать риски и интенсивность торговли. А также стоит озадачиться анализом своей торговли и выяснить причины допущенных потерь.
  • 30 — 50% — это начало конца. Я считаю, что при просадке счета более 30%, торговлю необходимо прекращать. Удалять торговый терминал с компьютера и сделать перерыв в торговле. После этого возвращаться на демо-счет и полностью пересматривать свою систему принятия торговых решений.

Еще раз повторюсь, что эти цифры приведены мною для наглядности и носят субъективный характер, могут меняться в соответствии с темпераментом трейдера и его стилем торговли. Но я считаю, что потеря депозита более 50% абсолютно не приемлема.

Итак, мы определись с тем, какая просадка считается нормальной, а какая нет. Далее, необходимо начинать анализировать свою торговлю. В этом нам поможет стейтмент счета , но в идеале необходим дневник трейдера , в котором будет расписана каждая сделка. На этом этапе очень важно понять почему счет ушел в просадку. Возможно, была серия убыточных сделок, вызванная не системными (не по торговой стратегии) входами. Возможно сделки, хотя и были убыточными, но стопы были системными, а вот риски были повышенными и были нарушены правила управления риск-менджмента.

Я могу с уверенностью утверждать, что в 8 случаях из 10 счет пошел в минус либо из-за отсутствия (несоблюдения) правил торговой системы, либо из-за повышенных рисков и несоблюдения правил мани-менеджмента.

Как избежать просадки и выйти из нее?

Исходя из вышеизложенного, просадка счета — ситуация вполне естественная и полностью исключить ее не получится. Но всегда можно повлиять на нее и минимизировать ее негативное воздействие на торговый счет. Сделать это очень просто — соблюдайте мани-менджмент, контролируйте риски и торгуйте системно.

Но как быть, если счет все же угодил в просадку, да еще и очень серьезную? Существует закономерность: чем глубже просадка, тем дольше из нее придется выбираться. Поверьте, чудес не бывает. Если трейдера угораздило «слить» 50% счета за 2−3 сделки, то восстановить первоначальную сумму вряд ли удастся за столь короткий промежуток времени.

Я «походил» по интернету, в поисках советов трейдеру о том, как быстро выйти из просадки. На многих сайтах рекомендуют использовать усреднение и мартингейл. Ни в коем случае не рекомендую этого делать! Добавление к убыточным позициям, т. е. то самое усреднение — очень большая ошибка! Ошибка хоть и большая, но еще не самая глупая. Куда глупее использовать мартингейл. По моему мнению, самый лучший способ вывода счета из просадки — торговать системно и не нарушать правил управления капиталом .

Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, информация, изложенная в статье, была полезна для Вас. Будьте дисциплинированы, соблюдайте мани-менджмент, торгуйте системно, и просадка на депозите не будет Вас беспокоить.

Спасибо за внимание и успехов в торговле!

PS Выше я писал, что нельзя усреднять убыточные сделки. Но как и у любого правила, у этого есть исключение. Как вы думаете, в каком случае можно (хотя, конечно, и нежелательно) использовать усреднение в торговле и почему? Ответы пишите в комментариях.

Просадка на форексе

Часто в своих статьях я упоминаю такое понятие как “просадка”. Сегодня хочу рассказать более подробно об этом термине.

  • Что такое просадка
  • Виды просадок
  • Просадка на памм счете
  • Как выйти из просадки
  • Итоги

Просадка – это временное явление, уменьшение баланса депозита на торговом счете, когда цена пошла не в вашу сторону. Так же как и прибыль, просадка это динамическое значение, которое постоянно меняется.

В метатрейдере просадка отображается как минусовое значение баланса.

Виды просадок на форексе

Максимальная просадка – главный фактор, анализа работы торгового счета. Отображает максимально допущенные риски потери капитала и показывает % за весь период. Проанализировав этот показатель можно понять консервативный счет или нет. Чем ниже максимальная просадка, тем торговля более умеренная.

Абсолютная просадка – показывает зафиксированный убыток за определенный период, например за месяц. Отображает только изменение суммы – было/стало.

Относительная просадка – отображает максимальное снижение средств на счете относительно внесенного депозита.

Текущая просадка – показывает ситуацию по балансу в данный момент на отрытых сделках.

Зафиксированная просадка – когда сделка закрывается с убытком, просадка становится зафиксированной.

Просадка на ПАММ счете

Что на обычном, что в ПАММ счете, просадки выглядят аналогично. При анализе счета обратите внимание на значение максимальной просадки. У разных брокеров графики доходности ПАММ счетов отображаются по разному. Где-то отображаются только положительно закрытые сделки и график идет в гору, в то время как минусовые сделки висят не закрытыми. Если убыточные сделки закроются, то возможно счет будет слит.

Другие же отображают график согласно относительной просадки, но в большинстве случаев используется первый вариант, т.к. он проще понятен для пользователей.

Чтобы знать полную картину по памм счету, нужно детально ознакомиться с анкетой/карточкой счета, там должна быть информация по открытым сделкам. В случае возникновения вопросов, обратитесь в тех поддержку.

Как выйти из просадки?

Если получилось так что цена “пошла” в другую сторону и ваш счет имеет текущую просадку, то у вас есть несколько вариантов по выходу из минуса:

  • Мартингейл
  • Усреднение
  • Локирование (замок)

Первый вариант предполагает закрытие убыточной позиции и открытие новой сделки удвоенного объема с задачей перекрытия убытка. Как правило, сделки открываются в том же направлении, что и первая убыточная. Исходя из этого, если цена продолжит свое движение не в вашу сторону риск потери депозита огромен.

Метод усреднения похож на предыдущий, разница только в том, что тут не нужно фиксировать убыточные сделки, а открывать дополнительные сделки (в то же направление куда открыта ваша первая убыточная сделка). Суть в том, что вам понадобится меньшее движение рынка, чтобы перекрыть полученный убыток. Риск столь же велик, что и в первом варианте.

Локирование – простым языком “замок”, открывается позиция равного объема в противоположную сторону от убыточной, для остановки роста убытка по первой. Результат может быть еще более плачевным, чем просто фиксация убытка по первой.

Следует заметить, что все методы несут в себе риски, следует применять их очень осторожно.

Так же перед началом торговли следует знать несколько правил:

  1. Пользоваться ограничением убытков (стоп лосс)
  2. Правильное управление капиталом (мани менеджмент)
  3. Не открывать дополнительных сделок в сторону убыточной сделки (в надежде, что цена сейчас развернется и вы сможете отбить минус)

Более подробно про основные правила торговли, читайте в статье “самостоятельная торговля на форекс” – пункт “как не слить депозит”.

Итоги:

Как и в любом деле просадка в торговле на форексе имеет место быть, даже у самых успешных трейдеров – это неотъемлемая часть работы. Просадка помогает понять метод работы трейдера, его реакцию на ситуацию, а так же на предпринимаемые меры по выходу из минусов.

Если остались вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить:)

Максимальная просадка для Форекс

Новички часто спрашивают, что такое просадка на Форекс? Рассмотрим этот вопрос подробней.

Просадка — термин, используемый на рынке Форекс для описания количества денег, которые может потерять счет после полосы убыточных сделок. Просадка часто применяется для измерения прибыльного потенциала торговой системы, практикуемой трейдером на рынке Форекс.

Просадка по существу представляет собой процент потерь вашей учетной записи. После проигрыша ваш баланс уменьшится на определенную сумму. Например, если у вас на счету было $10 000, и вы потеряли $2 000, то просадка вашего аккаунта составит 20 процентов.

Трейдеры используют просадку как способ первоначального сравнения торговых систем. Например, если вы нашли торговую систему, выгодную на 90 процентов, это означает, что вы будете выигрывать торги 90 процентов времени. Тем не менее, этот процент не указывает на то, в каком порядке происходят потери. 10 из 100 сделок подряд могут оказаться неудачными. Если потери окажутся большими, а выигрыши – маленькими, в конечном итоге вы окажетесь в минусе.

Это статистическая величина, применяемая трейдерами, чтобы определить наибольшее количество возможного риска для торговой системы за конкретный период. Чтобы проецировать максимальную просадку, трейдеры изучают историю результатов работы торговой системы и отслеживают цепочку следующих друг за другом убыточных сделок. Эти данные формируют картину потенциально наихудшего сценария прибыльности и убыточности торгового счета Forex.

Чтобы минимизировать просадку, трейдеры должны работать по строгим правилам управления капиталом. Каждый раз при открытии торговли необходимо точно знать о возможных угрозах, учитывая исторические показатели просадки системы. Процент риска или потенциальных денежных потерь должен быть добавлен к стоимости и прибыли каждой сделки.

Если Вам есть что дополнить по теме, что такое просадка на форекс, пожалуйста, оставляйте свои комментарии к статье.

Максимальная просадка для Форекс

Каждый трейдер знает, что нет такой торговой системы, которая гарантировала бы 100% прибыли. Ведь вследствие того, что в мире постоянно происходят изменения, все они неизбежно отражаются на наших торговых графиках. И неважно, на каком рынке мы торгуем. Изменения не обходят стороной, и валютный рынок не является исключением.

К примеру, возьмём любую торговую систему. Неважно, откуда она. Важно, чтобы она была рабочей. Если её разрабатывал профессионал, в описании можно найти пункт, где будет указана возможная просадка. Она будет указана в процентах. Примерно так: При открытии ордера, возможная просадка может варьироваться в пределах 10-15%. Как мы видим, разработчик сразу предупреждает, что без просадки торговать не получится. А теперь разберём, что такое просадка, и какой она бывает.

Принято считать, что просадка делится на 3 типа:

  1. Абсолютная просадка.
  2. Максимальная просадка.
  3. Относительная просадка.

Рассмотрим их немного позже, а пока выясним, как она возникает, и вследствие чего может меняться. Мы не будем брать за основу метод торговли трейдера, а рассмотрим все методы в целом. Тот же скальпинг, или среднесрочная торговля, все они подразумевают открытие ордера, только с разным временным периодом. В некоторых случаях, ордера могут оставаться открытыми в течение месяца. Иногда цена уходит далеко в положительную зону, а затем возвращается к начальному уровню, и переходит в отрицательную. Эти движения будут повторяться до тех пор, пока ордер не закроется. Выход цены из положительной зоны в отрицательную, называют просадкой. Это текущая просадка, так как она будет постоянно меняться, вслед за ценой. Ну а фиксированной просадкой называют разницу между начальной суммой на депозите, и суммой, которая получается в конце торгового цикла. К примеру, трейдер торгует один месяц. На депозите у него было 1 000 долларов. В конце месяца закрывается последний ордер, и на депозите остаётся 950 долларов. Значит, месячная торговля закрылась в минусе, и просадка по торговле составила вот эту разницу. Обычно этот процент можно увидеть в отчёте торговли. Функция присутствует в торговом терминале даже в стандартном наборе.

Фиксированная просадка делится на типы, которые были перечислены ранее. Теперь рассмотрим их по отдельности.

Начнём с абсолютной просадки. Если в конце торгового периода сумма меньше чем была до начала, просадка называется абсолютной. К примеру, на депозите было 100 долларов, а осталось 90. В этом случае, абсолютная просадка равна 10 процентам.

Максимальная просадка. Что мы называем максимальной просадкой. Это наибольшее значение цены в тот момент, пока она находилась в отрицательной зоне.

Ну и относительная просадка. Это просадка, которую можно рассчитать следующим образом. Берём сумму, которая была на депозите до начала торгового периода. Из неё вычитаем сумму, которая осталась в конце этого периода. Полученный результат делим на первоначальную сумму. Выражается относительная просадка также, в процентах.

Ну и коротко пройдёмся по общим понятиям. Просадка получается не только из-за действий трейдера. Из-за спрэда, открываемый ордер также уходит в отрицательную зону. Но если прогноз трейдера оправдывается, просадка будет минимальной, то есть равной величине спрэда. Просадку можно ограничить путём выставления стопов. Но помните одно: просадка — это обычная ситуация на рынке. Её никак невозможно обойти. Рассчитать можно только её размер.

Максимальная просадка. Что такое просадка на форексе: понятия и виды. Приемлемый уровень просадки для практикующего трейдера

Привет! Все мы не хотим получать просадки, а при инвестировании в ПАММ счета, размер просадки — первое, на что обращаем внимание.

С одной стороны, чем меньше максимальная просадка, тем лучше. С другой стороны, действительность такова, что полностью их избежать просто невозможно!

Что такое относительная, что такое абсолютная просадка? Какой должна быть максимальная? Как её уменьшить? Причём тут психология? Обо всём этом ниже, поехали!

Что такое просадка на форекс?

Просадка (дродаун, от англ. Drawdown) – это уменьшение средств на счёте. Например, вы пополнили баланс на 10 000$, после месяца торговли у вас осталось всего 9 000$, значит, счёт уменьшился на 1 000$.

Это и называют просадкой, которая в нашем примере составила 1 000$.
Вот рисунок, визуально всегда понимается лучше:

Это график баланса одного из ПАММ счетов, на котором хорошо видно периоды просадок, от самых маленьких до самой большой, продолжительностью в половину года.

Что такое абсолютная просадка.

Абсолютная просадка – это падение средств относительно начальной величины. Например, если вы пополнили депозит на 10 000$, то любое снижение средств ниже этого уровня, будет считаться абсолютной просадкой. Если средства всегда будут выше 10 000$, то абсолютная просадка будет равной нулю.

Если посмотреть на тот же ПАММ счёт, то абсолютная просадка была сразу после его открытия:

В дальнейшем график баланса не снижался ниже начального.

Что такое относительная просадка?

Относительная просадка – это снижение средств относительно максимальной величины. Обычно её считают в процентах.

Например, вы пополнили счёт на 10 000$ и в течение месяца потеряли 2 000$. В этом случае относительная просадка равна 20% (2 000$ от 10 000$).

Если вы пополнили счёт на 20 000$ и в течение месяца потеряли 2 000$, то относительная просадка будет равна 10% (2 000$ от 20 000$).

Это наиболее распространённый метод расчёта просадок. Самый развитый Альпари рассчитывает графики средств в относительных величинах. И просадка и прибыль считаются таким образом.

Если взять для примера всё тот же счёт, то максимальная относительная просадка за всё время была около 23%. Хотя на графике счёт опустился на 47% (со 107% до 60%).

Как так получилось? Нужно учитывать, что 107% это прибыль к начальному депозиту. Поэтому просадка считается не только к прибыли, но учитываются все средства на счёте (то есть 100% начального депо + 107% прибыли). Относительная просадка считается по формуле 47%*100/(107%+100%)=22.70531% (примерно 23%).

Общая формула для вычисления относительной просадки по таким графикам:

R = R1 * 100 / (D + 100);
Где R – искомая относительная просадка;
R1 – просадка на графике;
D – максимальная доходность, достигнутая до начала просадки.

Какая максимальная просадка допустима?

На этот вопрос нельзя точно ответить, так же как и на вопрос о максимальной прибыли. Всё зависит от стратегии торговли и отношения к риску.

Например, для меня комфортным является уровень максимальной просадки около 25-30%. Кто-то спокойно может торговать и переносить 50-60%.

Нужно учитывать, что как бы хорошо вы не тестировали свою систему, любая максимальная просадка на истории может быть преодолена. Если тесты показали 30%, то когда-нибудь в будущем будет и 35%. Учитывайте это в торговле.

Есть ещё один критерий – время. Максимальная просадка может быть скоротечной для, после резкого спуска идёт резкий подъём (если он вообще будет). Для долгосрочных трендовых стратегий характерны просадки длительностью в несколько лет.

Всё очень индивидуально, зависит от конкретной стратегии. Поэтому при оценке вашей торговли или торговли управляющего, сначала поймите принципы системы, а потом прикидывайте, какая максимальная просадка будет адекватной.

В чём измерять просадки?

Самой распространённой величиной измерения просадок являются проценты. На мой взгляд это наиболее удобный способ.

Измерение в валюте депозита (например, долларах или евро) подходит для трейдинга с постоянным размером капитала.

Если вы периодически снимаете или наоборот доливаете средства на счёт, то такой способ будет неинформативным. Потому что просадка в 5 000$ для депозита 10 000$ — это 50% убытка, а для депозита 50 000$ — всего 10%.

Измерение в пунктах или ещё каких-то величинах считаю бессмысленными.

Просадки и психология.

Просадка – это самое тяжёлое время для трейдера. Особенно если вы уже несколько месяцев из неё выйти не можете.

Дело в том, что от вас-то ничего и не зависит (если вы торгуете системно), то есть на время выхода из просадки вы повлиять не можете. Лучшее, что нужно делать в этой ситуации – просто следовать своей ТС. Это непросто! Поддерживать мотивацию заключать сделки по правилам, которые не приносят результата, трудно. Но это умение определяет профессионализм трейдера.

Новичков всегда тянет в такие моменты изменить стратегию, что-то доработать, но они не понимают сути! Какой бы ваша система не была, просадки всё равно будут! И лучшее, что можно сделать, это переждать их, перетерпеть.

Усугубляют психологическое давление инвесторы (если есть), заёмные деньги или капитал, который вы не можете позволить себе потерять. Отсюда один из важнейших принципов трейдинга – торгуйте на деньги, с которыми вам комфортно работать.

Может ли манименеджмент уменьшить максимальную просадку?

Да, если вы до этого не применяли ММ в своей торговле. Есть несколько систем управления капиталом, какие-то из них ориентированы на максимальную прибыль, какие-то на минимизацию рисков.

Например, способен увеличить прибыль стратегии, но при этом просадки либо останутся такими же, либо увеличатся.

Расчёт объёма сделки, исходя из процентного риска, может увеличить прибыль и снизить просадки. Хотя, я заметил, что в продолжительных убыточных периодах эффективность этого способа падает.

Можно вообще ориентироваться на заранее установленную максимальную просадку, например, 20%. Изначально рисковать в каждой сделке только 1%, а в случае убытков, постепенно снижать риск до 0.9%, затем до 0.8% и т.д. Суть в том, что чем ближе просадка подходит к 20%, тем меньше риск в сделке, поэтому вероятность её достижения уменьшается. При положительной динамике риск нужно восстанавливать до 1%.

Вообще манименеджмент имеет в разы большее значение именно при торговле на форекс, почему так происходит и какие необходимо сделать из этого выводы, рассказывал в статье.

На этом пора заканчивать, постарался на простом языке объяснить понятия максимальной, абсолютной и относительной просадки, а также другие полезные моменты, надеюсь, получилось!

Спасибо за внимание, пока!

Сегодня мы поговорим о известном для всех трейдеров понятии — просадка на форекс . С ней сталкивается каждый человек при взаимодействии с рынком и открытии любой своей сделки. В глобальном понятии это связано с тем, что рынок форекс находится в постоянном давлении спроса и предложения той или иной валюты , что собственно и направляет график любого рынка то вверх, то вниз. В связи с такой системой работы рынка, каждый управляющий попадает в просадку и далее либо получает убыток, либо выходит из нее в прибыль. Процент прибыльных сделок как раз и определяет успешность трейдера.

Эта статья будет интересна как трейдерам так и инвесторам. Мы постараемся ответить на вопросы что такое просадка на форексе? Чем отличается относительная просадка от максимальной? Что такое просадка памм-счета?

В конце статьи будет образовательное видео на эту тему с анализом статистики просадок на памм-счетах разных брокеров.

Просадка на форексе — это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера, который на графике форекс отображается падением линии доходности вниз и оценивается в процентах или цифрах по отношению к существующему депозиту.

Просадка это точный антоним слову прибыль. Эти два понятия по своей природе временные и меняются в зависимости от направления рынка. Тот трейдер которому удается предугадать рынок и открыть сделку в правильном направлении получает прибыль, однако «временную прибыль «, потому что пока он не закроет эту сделку, она будет временной. Но как только управляющий зафиксирует свою сделку, «временная прибыль » станет постоянной величиной и деньги перетекут в постоянное значение — баланс , увеличив его на тот процент прибыли который трейдер заработал в результате успешной спекулятивной деятельности.

Если же трейдер спрогнозировал одно направление рынка, к примеру вверх, а график валютной пары пошел вниз, то трейдер получает временный убыток (просадка счета), по аналогии с написанным выше, если он закрывает эту сделку то получает убыток и баланс (депозит) трейдера уменьшается на размер убытка. НО! совсем все может быть по другому в случае, если график после небольшого падения, как и прогнозировал финансист пойдет вверх, тогда нет смысла закрывать сделку, так как переждав просадку счета, можно получить хорошую прибыль.

Термин, который описывает временное состояние торгового счета во время открытых сделок трейдером с учетом залоговой суммы называется — эквити .

Просадка является очень важным показателем при выборе трейдером торговой стратегии. Чем меньше просадок зафиксировано при тестировании торговой стратегии, и чем выше ее доходность, тем большая вероятность в том что именно эту стратегию выберет управляющий для ежедневной торговли.

Тоже самое можно сказать и про инвесторов. В первую очередь потенциальный инвестор при оценке памм-счета обращает внимание на показатели просадки за всю историю торговли. Анализируя памм-счета у разных брокеров можно увидеть разные типы просадок, такие как максимальная просадка, относительная просадка и т.д. Сейчас мы рассмотрим их отличия.

Виды просадок на форексе

Теперь предлагаю перейти к определению разновидностей просадки. Если мы хорошо вооружимся и будем в курсе значения каждого вида просадок, которые зачастую отображаются в оферте управляющего памм-счетом, тогда сможем принимать правильные решения и обьективно оценивать риски. Какие есть виды просадок на форексе?

  1. Текущая просадка ;
  2. Зафиксированная просадка ;
  3. Максимальная просадка;
  4. Относительная просадка;
  5. Абсолютная просадка.

Текущая (рабочая) просадка

Текущая просадка или как еще ее называют рабочая просадка возникает моментально при открытии любой сделки любым трейдером. Это связанно с тем, что банки зарабатывают на обмене курса валют и нам проходится покупать дороже а продавать дешевле. На этой разнице банки, обменные пункты и брокеры зарабатывают деньги.

Разница между ценой покупки и ценой продажи называется — спред .

К примеру спред на большинстве валютных пар чаще всего составляет 2 пункта, это означает что при открытии сделки на рынке, она открывается автоматически на 2 пункта ниже или выше. Если к примеру пункт стоит 1 доллар, то мы сразу получаем временную, текущую просадку в 2$. Для того чтобы выйти из просадки на форексе в данном случае нужно чтобы график преодолел 3 пункта в сторону открытия сделки (покупка валюты — график вверх, продажа валюты — график вниз).

Текущая просадка на форексе — это временная, рабочая просадка , которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Допустим трейдер обладает депозитом в размере 100$ . Он открывает сделку, которая внезапно для него становится убыточной. Временный убыток достигает 10% , то есть 10$. Спекулянт ожидает возвращение графика форекс в прибыльном направлении, поэтому не закрывает сделки. В итоге получается что депозит трейдера остается неизменным и составляет 100$ , а вот средств на данный момент времени на нем всего 90$ . В таком случае и говорят о временной просадке. В диалекте трейдеров привычно называть текущую просадку — «рабочая просадка «.

Графический пример разницы между депозитом и эквити

С понятием рабочая просадка связано понятие просадка по эквити. Как я говорил выше, эквити обозначает текущее состояние счета с учетом закрытых убыточных и прибыльных сделок. Учитывая наш пример, эквити составляет 90 долларов. Поэтому можно сделать логическое умозаключение, что разница между депозитом и эквити называется рабочая просадка .

Пример получения прибыли после рабочей просадки

Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка форекс это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или как ее еще называют — фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

Возвращаясь к примеру выше, предположим что трейдер решил закрыть убыточную позицию в 10$, т.к. считает что в дальнейшем есть риск получения большего убытка, чем есть на данный момент. При фиксации убытка в 10$ начальный депозит уменьшается с 100 долларов и становится 90$. Теперь чтобы вернуть потерянные деньги ему придется заработать уже не 10%, которые он потратил а более 11%

Максимальная просадка

Максимальная просадка — это тот показатель который в глазах инвестора является основным в момент принятия решения о вложении денег в памм счет. Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли. Чем меньший показатель максимальной просадки тем консервативнее считается торговая система.

Хочу обратить внимание что данный показатель рассматривается в рамках закрытых сделок а не текущих, открытых. Проще говоря рабочая просадка может достигать и 20% и 50% и в последующем превратиться в прибыль, а вот на уровень максимальной просадки влияет только закрытые убыточные сделки.

Но тут есть некоторые расхождения в отображении графика доходности памм-счета в разных брокерских компаниях. В одной компании отображается доходность по графику закрытых сделок, а в других график доходности строится по эквити, поэтому рабочая просадка размером в 20% и больше непосредственно влияет на депозиты инвесторов негативно, хотя сам трейдер эту сделку не закрывал. Подробнее об этих отличиях и тонкостях статистики памм-систем будет сказано в видеоролике внизу статьи.

Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен для инвесторов и носит ознакомительный характер.

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Чаще всего в инвесторами и трейдерами упоминаются понятия максимальных, текущих и закрытых просадок. Потому они имеют более важное значение.

Выбор торговой системы с учетом просадки

Прочитав все написанное выше, мы понимаем что просадка — это очень хороший критерий оценки при выборе торговой системы. К примеру у нас после тестирования в течении года есть два счета, на которых показана одинаковая доходность на уровне 100% но в первом случае максимальная просадка была 4% а во втором 20%. Поэтому выбор торговой системы очевиден, он будет сделан в пользу того счета, который показал минимальные убытки.

Способы минимизации просадок

Конкретных механизмов для выхода трейдером из просадки нет, однако есть прописные истины, которые позволяют не допустить больших убытков.

В первую очередь это постановка манименеджмента и его четкое соблюдение. Зачастую у каждого управляющего есть затяжные, рабочие просадки, соблазн которые переждать, преобладает над трезвым разумом закрытия сделки во время небольшого убытка. В результате может быть лишь 2 варианта либо хорошая прибыль, либо полный слив депозита. И риск получения второго варианта очень высок.

Для того чтобы следовать установленному манименджменту, нужно при открытии сделки рассчитывать возможный убыток и ограничивать его ордером Stop Loss. Также не стоит забывать и об ордере Take Profit, который должен быть установлен в несколько раз больше чем уровень стоп лосс.

Также важное значение в соблюдении рисков при торговле имеет выбор размера лота. Чем он больше тем быстрее может быть получен убыток при неблагоприятной ситуации на рынке. Поэтому устанавливать размер лота нужно с учетом размера депозита. Лично я чаще всего торгую минимальными лотами.

Просадки на памм-счетах

Данный раздел статьи в большей степени хочу посвятить инвесторам. Просадка памм-счета отображается на графике в виде падения уровня доходности вниз. Рассмотрим на примере одного памм-счета брокера график доходности и данные по убыткам.

На данном графике мы видим достаточно большую просадку на памм-счете, которая составляет 60%, На первый взгляд, данная стратегия может показаться очень агрессивной и рисковой, но на самом деле это не совсем так. Если мы откроем статистические данные по данной стратегии то обнаружим очень хорошие показатели а именно — максимальная просадка по балансу — составляет 0%. Этот критерий как мы знаем является определяющим в выборе стратегии.

Также видим, что 100% сделок являются успешными. Эти два фактора являются главными в определении успешности стратегии. Но график доходности стратегии может сбить с толку неопытного инвестора.

Дело в том что есть несколько типов статистики Памм-систем. У таких брокеров как Alpari, Amarkets и других, график доходности строится не на основе закрытых сделок, а на основе эквити. Памм-система мониторит торговый счет трейдера каждый час и в соответствии с размером эквити публикует график доходности. Даже если у трейдера есть ряд положительных сделок и висит одна рабочая просадка, то на графике она будет отображаться для инвесторов, хотя на самом деле эта просадка временная. Поэтому не всегда стоит доверять графику и следует обращать внимание на статистические данные памм-счета.

Вот вам доказательство «ложности» отображения графика доходности у большинства брокеров. Тот же самый памм-счет, только на статистике myfxbook.

Но в целом, данная мера была предпринята с той целью, чтобы брокеры не заводили в заблуждение своих клиентов. Есть такие стратегии, которые позволяют при наращивании капитала инвесторов не закрывать убыточные сделки и держать их постоянно открытыми. В тоже время открывать короткие позиции и фиксировать прибыль. При таком раскладе график доходности всегда будет очень красивым (в виде горизонтальной линии) но на самом деле будет скрывать от глаз инвесторов серьезный и опасный секрет — что в любой момент при выводе инвесторских денег счет может попросту слиться из-за отсутствия необходимых денег для поддержания убыточных сделок.

Именно такого типа была памм-система у компании Forex Trend и Panteon Finance. Да и у ММСИС доходность начислялась таким же способом, хотя на самом деле у трейдеров были большие просадки. Как видим такая статистика сыграла с данными компаниями злую шутку…

Видеоролик

Подводя итог данной статьи хочу сказать о большой значимости просадки как основного критерия оценки при выборе памм-счета или торговой стратегии. В совокупности с безопасным манименджментом, правильно установленными ордерами тейк профит и стоп лосс, а также выборе минимальной лотности при входе в рынок, мы получаем стабильный и консервативный инструмент для извлечения прибыли на рынке форекс!

Не будь жадиной! ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦ СЕТЯХ и получай больше прибыли!

Термин просадка в трейдинге (на бирже или на рынке Форекс) относится к торговому счету (депозиту) трейдера и означает его уменьшение в результате убыточных торгов. Сама по себе просадка не является чем-то негативным, более того она как и прибыль является составной частью работы любого профессионального трейдера.

В жаргоне американских трейдеров термин просадка звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).

Другое дело, что размер просадки не должен превышать некоторого критического значения (каждый трейдер устанавливает его для себя сам в зависимости от “агрессивности”торговли). Контроль степени просадки достигается посредством системы управления рисками (называемой также системой управления капиталом или money management ).

Виды просадок

В зависимости от того, открыта или закрыта на данный момент позиция, результат по которой привёл к убытку, просадки можно подразделить на два основных типа:

  1. Плавающая просадка (иногда её ещё называют текущей) имеет место тогда, когда позиция открыта, и текущий убыток по ней ещё не зафиксирован. Пока позиция остаётся открытой, такая просадка может, как уменьшиться или вовсе исчезнуть (позиция уйдёт в плюс), так и увеличиться и даже привести к закрытию позиции по маржин-колл.
  2. Зафиксированная просадка возникает после того, как убыток по позициям фиксируется. По сути, после закрытия позиции происходит превращение плавающей просадки в зафиксированную.

Например, трейдер имеющий на своём торговом счёте сумму в размере 5000 долларов, купил 100 акций компании ХХХ по 10$ за штуку. Через некоторое время цена акций снизилась до 9$, принеся, тем самым, плавающий убыток в размере 1$ x 100 акций = 100$. Пока позиция трейдера не закрыта, на его торговом счету имеет место плавающая просадка в размере 100 долларов США.

Далее цена акций поднялась до 9.5$, уменьшив тем самым размер плавающей просадки до величины 0.5$ x 100 акций = 50$. А после этого, трейдер проанализировал ситуацию и решил продать все имеющиеся у него 100 акций компании XXX (закрыть позицию). Осуществив продажу по 9.5$ за акцию, он тем самым зафиксирует свой убыток и получит уже фиксированную просадку в размере тех же 50 долларов (плавающая просадка перейдёт в зафиксированную).

Кроме этого при тестировании торговых стратегий используют такие понятия как:

  1. Абсолютная просадка
  2. Максимальная просадка
  3. Относительная просадка

Абсолютная просадка показывает максимальное значение, на которое уменьшалась величина торгового депозита в течение всего времени тестирования. К примеру, если начальный депозит составлял 10000 долларов, и в течение всего времени тестирования его величина опускалась не ниже 9826 долларов, то размер абсолютной просадки составил 10000 – 9826 = 174 доллара.

Отчёт тестера стратегий в торговом терминале МТ4

Максимальная просадка показывает то максимальное значение, на которое, в процессе тестирования, уменьшался размер торгового счёта относительно достигнутого на тот момент максимума. Например, предположим, что при тестировании стратегии было три крупных просадки:

  1. Достигнув величины 10150$, график прибыли пошёл вниз и просел на 100 долларов до 10050$
  2. Достигнув величины 10584$, график прибыли просел на 457.14$
  3. Достигнув величины 11031$, тестируемый торговый счёт просел на 200$

Так вот, из этих значений выбирается максимальное, в данном случае это 457.14$, оно и является максимальной просадкой по счёту.

Относительная просадка, суть тоже, что и максимальная, только выражена она в процентах. Например, описанная выше максимальная просадка в размере 457.14$, составляет 4.43% от 10584$.

Как уменьшить размер просадки

Хотя если быть более точным, то вопрос должен состоять не в том, как уменьшить размер просадки, а в том, как его (размер) контролировать, держа на заданном уровне. Дело в том, что просадка – это такой же неизбежный элемент торговли, как и возможная прибыль. А размер потенциально возможной прибыли прямо пропорционален тому риску (читай – максимальной просадке) который вы допускаете в процессе торговли.

Чем больший риск вы допускаете, тем большие просадки возникают по ходу торговли, и тем большую прибыль вы можете в результате получить. И, наоборот, при консервативном стиле торговли с небольшими рисками, вы получаете минимальные просадки депозита и, соответственно, относительно меньшую возможную прибыль.

То соотношение риск/прибыль, которое является для вас оптимальным (исходя из вашего стиля торговли, психологических особенностей и пр.), должно быть заложено в вашу торговую систему и отражено в ваших правилах управления капиталом (money management).

Вопрос о том чтобы уменьшить размер просадки может возникнуть у вас, например, в том случае, когда в результате тестирования торговой системы был получен результат в виде слишком большой максимальной (или абсолютной) просадки, неудовлетворяющей вашим правилам управления капиталом.

Так как же уменьшить размер просадки? Минимизировав убытки по каждой отдельно взятой сделке, вы, тем самым, уменьшите и размер просадок по счёту. А для того, чтобы уменьшить эти убытки следует придерживаться следующих основных правил:

  1. Как это не банально прозвучит – пользуйтесь стоп-лоссами. Правильно расставленные ордера ограничения убытков в немалой степени способствуют плавности роста вашего депозита. Ордер Stop Loss необходимо выставлять сразу же в момент открытия позиции.
  2. Выставляйте ордер Take Profit. Взять вовремя свою прибыль, а не дожидаться того пока цена развернётся и уйдёт в зону убытка, это тоже своего рода искусство. Здесь необходимо отточенное чувство меры и ни грамма жадности. Разумно планируйте свои цели по прибыли и не гонитесь за невозможным. Я не говорю сейчас о том, чтобы забирать прибыль, как только она появилась. Но ведь прибыль можно лелеять и наращивать, постепенно передвигая ордер Stop Loss в её сторону (можно передвигать самостоятельно, а можно воспользоваться такой функцией торгового терминала как трейлинг-стоп).
  3. Используйте разумный размер кредитного плеча. Помните, что большие плечи могут принести как колоссальные прибыли, так и слить весь ваш депозит. В идеале следует торговать вообще без кредитной поддержки брокера, однако это требует достаточно большого размера торгового счёта.
  4. Всегда чётко придерживайтесь правил своей торговой системы. Это основа основ успешного трейдинга.

Анализ просадок при оценке эффективности торговой системы

В разрезе эффективности тестируемой системы просадки можно оценить не только численно, но и визуально – по графику роста депозита.

В численном отношении величина относительной просадки не должна превышать следующих значений:

  1. При консервативной торговле с минимальными рисками от 5 до 10%
  2. При торговле с умеренным уровнем риска от 10 до 20%
  3. При агрессивном стиле торговли от 20 до 30%

В любом случае, визуально, при взгляде на график роста депозита, просадки должны относительно равномерно чередоваться с прибылями создавая тем самым достаточно плавный подъём кривой депозита.

График роста депозита у эффективной торговой системы не должен показывать резких значительных отклонений от прямой линии, соединяющей начальную его точку с конечной (смотри рисунок ниже).

А вот такой график роста прибыли, говорит о крайне неэффективной торговой системе:

Такая система хоть и принесла прибыль в рассматриваемом временном периоде, но очень уж неравномерно и нестабильно она работает. Применять такую систему я бы лично не стал, она явно требует доработки.

Рваный график в виде резких значительных просадок и таких же резких подъёмов характерен для торговых систем, основанных на методе Мартингейла. Даже если такая система приносит хорошую прибыль на заданном временном периоде, в дальнейшем она может запросто слить весь торговый счёт (относительная просадка достигнет величины в 100%).

Салют, вебинвесторы! Сегодня хочу с вами обсудить одно важное понятие в инвестициях — просадку , которая показывает величину убытков в процессе инвестирования. Например, если инвестор вложил 1000$ и через некоторое время баланс стал 900$, то потери 100$ — это и есть просадка. Часто она измеряется в процентах и в нашем примере составила бы 10%.

Виды просадок в торговле и инвестициях

Многие неопытные инвесторы начинают паниковать и выводить деньги, когда управляющий начинает терять деньги, попадая в просадку. Ожидаемо, что большим спросом среди них пользуются ПАММы с идеально ровным графиком доходности, можно ведь просто вкинуть денежку и регулярно снимать прибыль.

Впрочем, в 99% случаев на подобных ПАММах используется с известным печальным исходом («кочергой»). — она все равно есть, просто сделки еще не закрыты и она не зафиксирована . Собственно, просадки можно поделить на зафиксированную (по Балансу/Balance) и плавающую (по Срествам/Equity).

Раз уж мы упомянули Мартингейл, с помощью этой стратегии хорошо видно разницу между двумя видами просадок:

Синяя линия — это Баланс (Balance), то есть сумма на торговом счёте после всех закрытых сделок, т.е. прибыль/убыток зафиксирован и изменению не подлежит. Как мы видим, линия плавно и красиво идет вверх с течением времени, просадок фактически нет.

Зеленая линия — это Средства (Equity), т.е. реальная сумма на торговом счёте в данный момент. Если закрыть все открытые сделки, то именно эта сумма станет новым значением баланса.

И что же мы видим? Зеленая линия не такая красивая — мы видим, как она регулярно проваливается под синюю, а потом возвращается обратно. Поскольку цена валютной пары меняется каждую секунду, возможный результат сделок тоже меняется, как бы «плавает», поэтому просадка и называется плавающей .

Стандартом для отчётов в программе Metatrader 4, а значит и для многих видов веб-инвестиций, включая и , является разделение на такие виды просадок:

Их можно увидеть, например, в любом отчёте по :

Разберемся с ними по порядку:

Абсолютная просадка — самые большие потери трейдера относительно стартовой суммы инвестиций.

В примере: стартовый депозит — 10000$, минимальное значение Equity — 9099.54$, таким образом абсолютная просадка составила 900.46$.

Максимальная просадка — самые большие потери трейдера в валюте депозита относительно предыдущего максимума баланса. Очень полезный показатель, ведь трейдеру важно знать, сколько он может потерять денег в процессе инвестирования, и не слишком ли это большая сумма для него.

В примере: почти сразу после старта торговли советник увеличил баланс до 10340$, а потом случилась продолжительная убыточная серия, которая привела к балансу примерно 9000$. Просадка в долларах, по данным из отчёта, составила 1318$ — и это самые большие потери за все время торговли.

Относительная просадка — самые большие потери трейдера в процентах относительно предыдущего максимума баланса.

По сути то же самое, что и максимальная просадка, но уже в процентах. В примере: 1318$/10340$ = 12.65%.

Стоит отметить, что чаще всего трейдеры и особенно вебинвесторы используют относительную просадку, называя её максимальной. Чтобы не путаться, предлагаю называть их так:

  • Максимальная просадка — это Максимальная просадка в валюте депозита.
  • Относительная просадка — это Максимальная просадка в %.

Так по-моему проще и понятнее. Если вы все еще не разобрались, посмотрите видео, в котором термины разжёваны более подробно:

Каков допустимый размер просадки?

Очевидно, что чем меньше просадка — тем надежнее /ПАММ-счёт и тем комфортнее вкладывать свои деньги, ведь потери никто не любит. Идеальный вариант — отсутствие просадок, но так бывает только при использовании сомнительных торговых стратегий вроде Мартингейла, где рано или поздно случится полная потеря депозита.

В таком случае какой же размер просадок можно считать допустимым ? Сразу оговорюсь, что речь идет о максимальной просадке в % — универсальном показателе торгового риска.

Предлагаю вам взглянуть на этот график:

Для сравнения — размер просадки в % (слева) и размер прибыли в % (справа), который нужен чтобы выйти из просадки

Заработать деньги на рынке Форекс сложнее, чем потерять их. При просадке в 10% трейдеру нужно заработать 11% — по сути просто отбить потери, что проще, чем заработать в два раза больше при просадке 50%. И если это еще более-менее реально, то отбить просадку выше 60% практически невозможно — это займет годы.

Собственно, чем меньше максимальная просадка — тем выше вероятность, что трейдер/советник/управляющий сможет обновить максимум доходности.

Исходя из графика можно сделать такие выводы:

  • просадка меньше 20% — очень хороший показатель.
  • просадка от 20% до 50% — могут возникнуть проблемы, но они решаемы.
  • просадка выше 50% — крайне опасна для инвестиций.

Разумеется, эта информация актуальна больше для долгосрочных инвестиций, где выход из просадок очень важен для получения достойной прибыли.

Как анализируются просадки?

Принцип анализа просадок ничем не отличается для торговых систем, советников и ПАММ-счетов.

В первую очередь, оценивается размер максимальной просадки — как это делать, мы уже рассмотрели в предыдущем разделе.

Далее нужно найти несколько самых больших просадок и изучить их причины. Проще всего это сделать, изучив график просадок . К сожалению, очень часто его игнорируют, поэтому я реализовал этот график в своем инструменте для анализа ПАММ-счетов:

График просадок ПАММ-счёта Crocodile сделан
с помощью моей разработки

Итак, мы видим три крупные просадки:

Надо выяснить их причину, для чего идем на форум и читаем ветку ПАММ-счёта. Управляющий должен объяснить, что же случилось:

Это конечно сложно назвать подробным объяснением, но тем не менее хоть что-то. Управляющим ПАММ-счетов часто приходится объяснять причины потерь, потому что инвесторы — народ пугливый и при первых потерях они начинают задавать кучу вопросов на форуме.

А на самом деле просадки — это не так уж плохо, особенно если вы только присматриваетесь к ПАММ-счёту.

Стратегия «вход на просадке» для ПАММ-счетов

В доверительном управлении на рынке Форекс есть возможность инвестировать деньги в любой удобный момент. «Вход на просадке», как следует из названия, позволяет найти выгодную точку входа в ПАММ-счёт или подобный ему инструмент, пока он находится в просадке. Основная идея — когда просадка закончится, инвестор уже будет с прибылью, в отличие от тех, кто пересиживал потери.

Взгляните, какая разница может для двух разных точек входа в ПАММ-счёт:

График доходности ПАММ-счёта Lucky Pound

Доходность выше в 2.5 раза! Зайти в ПАММ-счёт на просадке, оказывается, очень даже выгодно.

Впрочем, идеально угадать точку входа заранее невозможно, мы не можем знать будущее. Существуют простые правила стратегии «вход на просадке», о которых сейчас вам и расскажу.

Правило 1: Не все ПАММ-счета подходят для стратегии «вход на просадке». Поскольку ОЧЕНЬ важно, чтобы управляющий обновил максимум доходности своего счёта, есть ограничение на максимальную историческую просадку — не более 40%, в редких случаях до 50%.

Также практически нет смысла применять стратегию к ПАММ-счетам с максимальной просадкой менее 15% — выигрыш будет не таким большим, а за то время, которое вы будете ждать подходящий момент, вы можете упустить намного больше прибыли.

Правило 2: Возраст счёта имеет значение. Чем младше ПАММ-счёт, тем выше шанс его слива, здесь очень кстати — по его результатам рекомендую не использовать стратегию на счетах младше года.

Правило 3: Поскольку угадать заранее размер просадки невозможно, вход рекомендуется делать на уровне 40-70% от максимальной. Причем только после того, как уже наметилось дно просадки! Схематически:

Такой подход увеличивает шансы на то, что ПАММ-счёт начинает выходить из просадки, а не погружается в неё еще глубже.

А теперь давайте посмотрим на конкретном примере.

Итак, смотрим — максимальная историческая просадка 29% образовалась в мае 2015го. В сентябре того же года ПАММ-счёт угодил в новую просадку, и к концу октября образовалась ситуация, которая подходит под все три правила стратегии «вход на просадке»:

  1. Максимальная просадка находится в промежутке 15%-50%.
  2. Возраст счёта 10 месяцев, чуть маловато но в принципе можно рассматривать этот ПАММ.
  3. Текущая просадка на уровне 16%/29% = 55% от максимальной, образовалась после локального дна.

Уже через пару недель ПАММ-счёт начал стремительно расти и быстро принес более 100% прибыли (без учёта вознаграждения управляющего).

Что ж, на этом по просадкам всё. Надеюсь, статья вам понравилась! Чтобы получать новые статьи прямо на свой e-mail, подписывайтесь на обновления блога. Также не забывайте подписываться на Вебинвест в социальных сетях — свежие материалы будут в вашей ленте новостей!

Кстати, сегодняшняя статья — это хороший повод узнать, какая склонность к инвестиционному риску у читателей Вебинвеста? Пожалуйста, ответьте на вопрос — «Какой размер просадки вас устраивает в инвестициях?» с помощью голосования:

Будет замечательно, если вы еще и объясните свой выбор в комментариях:) Вот я, например, проголосовал за 40% потому что мой потолок около 30%, но иногда хорошие инвестиционные варианты немного превышают этот лимит.

Желаю вам небольших просадок и большого профита!

(добавляйтесь в дрyзья

Просадка (DrawDown, DD, дродаун) на валютном рынке – это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера. Простыми словами, дродаун – это полная противоположность прибыли в торговле.

Какие виды просадок существуют на форекс?

На валютном рынке Форекс принято классифицировать следующие виды просадки:

Текущая просадка на форекс — это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Зафиксированная просадка – это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или, как ее еще называют, фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли.

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен и носит ознакомительный характер.

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Зачем нужен анализировать дродаун?

Дродаун – важная составляющая . Процент просадки, заложенной в нее, показывает, насколько рискованные действия готовы предпринимать трейдеры или управляющие. Чем меньше показатель максимальной просадки, тем консервативнее считается торговая система.

Инвестиционные компании, принимающие в управление средства клиентов, оговаривают в среднем 15-20% просадки. Частные трейдеры, торгующие на собственные средства, могут увеличивать этот процент и, соответственно, финансовые риски.

Как уменьшить просадку на форекс?

Основными действиями по минимизации просадок являются:

  • Выставление – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.
  • Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.
  • Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.
  • Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк-профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.

Просадка на Форекс

Просадка является очень важным параметром в любом отчете, стратегии и советнике на Форекс. В частности, просадка отражает риск определенной стратегии. Прибыльность стратегии всегда должна отображаться в сочетании с просадкой, иначе не будет учитываться риск, что вообще очень плохо. Торговля на Форекс во многом основана на вероятности и потому должна восприниматься с точки зрения риска и прибыли.

Просадкой считается разница между локальным максимумом суммы на балансе и последующим минимумом. Иными словами, это сумма на которую может уменьшиться ваш счет после серии убытков. В параметрах советников, в том числе и на MetaTrader, используются два основных вида просадки: абсолютная и максимальная.

Абсолютной просадкой называют разницу между начальным депозитом и минимумом на депозите за все время торговли (тестирования). Таким образом, это выражение того, насколько велик максимальный убыток относительно стартового капитала. Если в период тестирования это значение осталось на нуле, значит, риска не было.

Максимальной просадкой называют максимальную разницу между крайним локальным максимумом и следующим крайним локальным минимумом. Таким образом, это показатель того, насколько сильно ваша стратегия может уйти в убыток в определенный момент времени. Максимальную просадку также иногда называют глубиной серии убытков. Считается, что торговать с помощью советников, максимальная просадка которых больше прибыли, не стоит. Однако я даже не рекомендовал бы торговать с помощью советников и стратегий с максимальной просадкой выше 25%. Нужно также принимать в расчет соотношение рисков и прибыли и не использовать советники, которые ему не соответствуют.

Теперь вам известно, что такое просадка и как она рассчитывается. К сожалению, устаревшая версия MetaTrader 4 неправильно рассчитывает просадку, поэтому при тестировании советников лучше рассчитывать и максимальную, и абсолютную просадку вручную.

Forex trading bears intrinsic risks of loss. You must understand that Forex trading, while potentially profitable, can make you lose your money. Never trade with the money that you cannot afford to lose! Trading with leverage can wipe your account even faster.

CFDs are leveraged products and as such loses may be more than the initial invested capital. Trading in CFDs carry a high level of risk thus may not be appropriate for all investors.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий