Короткие сделки для Форекс

Короткая позиция форекс – операция на продажу базовой валюты, в этом случае вы сначала продаете, а уже после осуществляете покупку, тем самым закрывая отрытую ранее сделку.

Сначала трудно понять, как это можно продать то, чего нет в наличии на рынке форекс вполне возможно осуществление таких сделок, по причине того, что фактические поставки валюты происходят только через определенный срок.

Благодаря этому вы можете сначала продать дорого валюту, а уже после дождаться ее удешевления и осуществить покупку нужного вам объема по более дешевой цене.

Операции на продажу проводятся в случае, если курс валютной пары идет вниз, и существует вероятность после открытия ордера купить валюту по более дешевой цене.

Для того, что бы открыть короткую позицию на форекс следует нажать в окне открытия нового ордера кнопку sell.

Стоп ордера выставляются в обратном порядке, чем при открытии позиций на покупку, то есть ордер стоп лосс выставляется выше уровня открытия, а тейк профит наоборот ниже цены открытия.

Для того, что бы поставить отложенный ордер на продажу используем Sell stop какие особенности имеет установка данного приказа читайте тут — http://time-forex.com/terminy/sell-stop

Для начинающего трейдера рекомендуется начинать работу с открытия длинных позиций и только после переходить на короткие, не забывая при этом следить за направлением господствующего тренда на выбранном и более старшем временном промежутке.

Короткие сделки для Форекс

Трейдинг на валютном рынке осуществляется с помощью покупки или продажи валюты, акций, сырья и металлов. Заработок трейдера составляет курсовая разница. Купить дешевле, продать дороже — вот основные постулаты торговли на рынке Форекс. Для того чтобы определить момент максимального снижения цены актива и купить его, создаются торговые стратегии, советники. Какие термины свойственны рынку Форекс для определения позиций на покупку и продажу финансовых инструментов? Что означают позиции Шорт и Лонг?

Что такое Шорт и Лонг на бирже?

В трейдинге на рынке Форекс можно совершить только одно из двух действий — продать валютную пару или же купить ее. Продажа финансового актива в среде трейдеров носит название короткой (Short) позиции. Покупка валютной пары называется длинной позицией (Long). Ко времени удержания сделки открытой названия позиций Шорт и Лонг не имеют никакого отношения. Ордера на продажу и покупку могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких недель.

Длинная позиция предполагает покупку первого финансового актива в паре. Например, при нажатии кнопки Buy в торговом терминале на строке с инструментом евро-доллар трейдер покупает определенным объемом валюту евро за доллары. Если валюта вашего счета отлична от американской, то для того, чтобы купить пару евро-доллар вам придется взять взаймы у брокера доллары.

Схема кажется сложной только теоретически. На практике трейдер не ощущает никаких неудобств. Он входит в длинную позицию (Long), если предполагает дальнейший рост пары. Если его прогноз сбудется, и цена действительно вырастет, он закрывает ордер продажей. В торговом терминале МетаТрейдер 4 есть всего 3 кнопки — «Купить», «Продать» и «Закрыть».

Короткая позиция (Short) предполагает продажу валютной пары, сырья, акций или других финансовых инструментов. Продажа актива обычно осуществляется по схеме займа у брокерской компании. Например, трейдер предполагает, что цена акций компании «Кока-Кола» упадет и хочет заработать на этом. Чтобы продать акции, нужно их иметь. В распоряжении трейдера есть только торговый счет, открытый в долларах, евро или рублях.

Чтобы войти в короткую позицию по акциям «Кока-колы», трейдер за валюту баланса берет займ у брокера акциями. Если их цена реально падает, он возвращает займ брокеру, а разницу оставляет себе в виде прибыли. Если их цена растет, трейдер теряет деньги на разницу между ценой продажи и текущей ценой, установившейся на рынке на момент закрытия ордера.

Примеры коротких и длинных позиций на рынке Форекс

Рассмотрим примеры позиций Шорт и Лонг на Форексе на примере торговой платформы брокерской компании Альпари.

На таймфрейме Н4 графика валютной пары фунт-доллар сложилась ситуация, разрешение которой предполагает падение валютной пары. Цена долгое время двигается во флете (коричневый прямоугольник на рисунке ниже). Рано или поздно она должна покинуть горизонтальный коридор, который ограничен двумя желтыми линиями на графике.

Трейдер предполагает, что цена пробьет нижнюю границу диапазона и продолжит снижение, поэтому открывает короткую позицию (Short) в месте, отмеченном красным прямоугольником. Он продает фунты, в то же время покупает доллары. При закрытии сделки трейдер совершает обратную операцию.

По паре доллар-йена сложилась противоположная ситуация. Цена долгое время находилась во флете на самом дне тренда. Трейдер предполагает пробитие коридора вверх и входит в длинную позицию (Long) после пробития ценой линии сопротивления. Пара растет, покупка приносит прибыль.

Также аналогом противоположной сделки при закрытии позиции на Форексе выступает стоп-лосс и тейк-профит. Когда ордер на покупку закрывается по стопу или профиту, происходит обратная операция — продажа валютной пары. Продажа финансового актива закрывается по стопу или тейк-профиту возвратом займа брокеру и фиксацией результата от сделки — то же самое, что и при ручном закрытии ордеров.

Те трейдеры, которые покупают финансовые активы, называются «быками» на сленге трейдеров. Те же, кто занимается продажей финансовых инструментов, называются «медведями». Один и тот же трейдер может быть как покупателем, так и продавцом, как «быком», так и «медведем» даже в течение одного и того же дня. На рынке акций обычно преобладают «быки», поскольку выгоднее инвестировать в рост перспективных предприятий, чем рассчитывать и анализировать возможные неудачи каких-либо гигантов, чьи акции торгуются на бирже.

В основном термины Шорт и Лонг встречаются на фондовой бирже. На рынке Форекс принято более традиционное обозначение сделок на покупку и продажу — Buy и Sell соответственно. Длинные позиции с приставкой Long и короткие с приставкой Short в основном можно встретить на каких-либо специализированных площадках, где общаются трейдеры.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Длинная и короткая позиции

Вы уже заметили, что на рынке форекс, как и на всех других финансовых рынках существуют свои термины и понятия. У трейдеров даже есть свой собственный профессиональный жаргон, которым они пользуются в общении с другими трейдерами. Когда трейдеры совершают сделки по валютной паре, они говорят, что они собираются открыть длинную позицию или короткую позицию.

Давайте попытаемся понять, что они означают.

Длинная позиция – Long

Когда трейдеры говорят, что они собираются открыть длинную позицию, то это значит, что они хотят купить валютную пару. В прошлом уроке Вы узнали, что когда вы покупаете валютную пару, то Вы покупаете первую валюту (базовую валюту) и продаете вторую (котируемую валюту).

Проще говоря, позиция Long по EUR/USD означает, что вы покупаете евро за доллары США. Вы становитесь в длинную позицию по EUR/USD, потому что Вы обменяли доллары на евро. Вы получаете прибыль, когда евро растет против доллара США, и теряете деньги, когда евро падает против доллара.

Короткая позиция – Short

Когда трейдеры продают валютную пару, то они говорят, что открывают короткую позицию. Когда Вы продаете валютную пару, вы продаете первую валюту (базовую валюту) и покупаете вторую валюту (котируемую валюту).

Проще говоря, позиция Short по EUR/USD означает, что вы за евро покупаете доллары США. Вы становитесь в короткую позицию по валютной паре EUR/USD, потому что вы продаете евро за доллары. Вы получаете прибыль, когда евро падает в цене по отношению к доллару США.

Пара примеров

Давайте некоторое время попрактикуемся с отдельными валютными парами, для того чтобы запомнить то, что мы только что изучили:

GBP/USD – это валютный курс британского фунта к доллару США.

• Если вы считаете, что фунт вырастет по отношению к доллару, то вы покупаете пару GBP/USD или открываете длинную позицию.
• Если вы считаете, что фунт будет дешеветь по отношению к доллару, то вы продаете пару GBP/USD или открываете короткую позицию.

USD/JPY – это валютный курс доллара США и японской иены.

• Если Вы думаете, что доллар будет расти по отношению к иене, то Вы покупаете USD/JPY или открываете длинную позицию по этой валютной паре.
• Если Вы думаете, что доллар будет обесцениваться по отношению к иене, то Вы продаете USD/JPY или открываете короткую позицию по этой валютной паре.

Теперь давайте рассмотрим, как Вы можете вести торговлю на основании того, что Вы думаете о валюте. У Вас есть два варианта:

1. Вы думаете, что экономика США будет падать в ближайшие недели или месяцы, потому что люди теряют работу. Доллар США должен падать в цене.
2. В это же время, Вы считаете, что европейская экономика будет усиливаться, так как в Европе создаются новые рабочие места. Евро должно расти в цене.

Итак, каким образом Вы можете получить прибыль в этой ситуации.

Так вот, Вы хотите получить прибыль от роста евро по отношению к доллару. Тогда, Вы открываете длинную позицию (покупаете) по паре EUR/USD в надежде на то, что через какое-то время евро усилиться против доллара США и принесет вам прибыль. В действительности, вы сделали ставку на перспективу роста евро против доллара США.

После того, как доллар США ослаб, Вы обмениваете обратно более дорогие евро на менее дорогие доллары и получаете прибыль.

Длинная и короткая позиция на бирже. Что это?

Разбираемся, что такое длинная позиция и короткая позиция на бирже (лонг и шорт), а также выясняем, как открыть такие сделки.

Практически каждая отдельная отрасль деятельности человека рано или поздно обзаводится собственным жаргоном. Есть свой словарь и у биржевой торговли. Без понимания порой специфических выражений трейдеров и брокеров начинающему инвестору не обойтись.

Одними из ключевых терминов финансовых операций на бирже являются понятия «длинная позиция» – «короткая позиция». Или, иначе говоря, лонг и шорт

Стандартная формула продаж «купил дешево – продал дорого» знакома всем. Однако на бирже порой реализуется непонятная обывателю и на первый взгляд парадоксальная схема, когда инвестор «сначала продает дорого, а затем покупает дешево». Как это возможно, мы разберемся чуть позже.

Что такое длинная позиция

Длинная позиция (или лонг, от английского long) характеризует традиционную ситуацию, в которой инвестор покупает актив с расчетом, что стоимость его вырастет. После чего он рассчитывает его продать и получить прибыль.

Открыть длинную позицию – значит купить ценные бумаги, которые, предположительно, должны расти в цене

Что такое короткая позиция

Короткая позиция (или шорт, от английского short) означает, что инвестор берет дешевеющие ценные бумаги в долг у брокера и продает, чтобы через некоторое время купить их снова, но уже по сниженной цене и, соответственно, вновь получить прибыль.

Решение открыть короткую позицию продиктовано ситуацией, в которой инвестор уверен в грядущем падении стоимости актива

В этом случае он берет ценные бумаги у брокера в долг и продает их по актуальной цене, а позже, после того, как бумаги действительно подешевели, откупает их по сниженной стоимости и фиксирует прибыль.

Маржинальная торговля

Для многих начинающих инвесторов остается непонятным момент, связанный с открытием коротких позиций. А именно то, как можно продать то, чего у вас нет. Здесь трейдер реализует схему маржинальной торговли.

Маржинальная торговля подразумевает такие сделки, в которых реализуются активы, предоставленные под залог оговоренной суммы (маржи)

При такой схеме товар продается с целью покупки и возврата через некоторое время аналогичного. Такая продажа без покрытия и называется короткой, шортовой позицией.

Схема позволяет получать прибыль в ситуации, когда цены снижаются. Если бумаги теряют в стоимости, трейдер выкупает их по сниженной цене и возвращает их брокеру, оставив прибыль себе.

Торговля на рынке ценных бумаг – в целом процесс рискованный, а открытие коротких позиций — особенно. Стоимость ценных бумаг, вопреки надеждам и прогнозам, может начать расти. Значит, трейдеру придется вкладывать свои средства для выкупа бумаг, которые нужно вернуть брокеру, который также рискует в такой ситуации.

Чтобы подстраховать себя от серьезных потерь, во-первых, брокер составляет список активов, по которым трейдер будет иметь право открывать шортовые позиции. Обычно это достаточно ликвидные ценные бумаги.

Во-вторых, брокер защищает себя тем, что устанавливает коэффициенты дисконтирования. Они ограничивают объем собственных средств на открытие короткой позиции. Также коэффициенты дают брокеру возможность принудительного закрытия позиции, если она идет вразрез интересам инвестора.

Мы не рекомендуем торговать на заемные средства начинающим трейдерам. Такая торговля сопряжена с высоким уровнем риска!

Кстати, принципы маржинальной торговли работают и в ситуации открытия длинных позиций. В данном случае подразумевается ситуация, когда брокер предоставляет трейдеру дополнительные деньги для того, чтобы последний смог приобрести больше дорожающих активов, а значит, увеличить прибыль.

Риски здесь также неизбежны, однако они минимизируются тем, что брокер также формирует список биржевых бумаг, для которых целесообразно открытие позиции лонг. Также устанавливаются ограничения на собственные средства трейдера, на которые он планирует приобретать активы.

Кроме того, брокером заранее фиксируется минимальная стоимость актива, при достижении которой в случае разворота тренда в негативную сторону позиция лонг закроется автоматически.

В случае же положительного тренда актив планомерно растет в цене, трейдер его в определённый момент продает и фиксирует прибыль.

Нужно понять, что открытие позиций лонг может происходить и с применением приемов маржинальной торговли, и исключительно на личные средства инвестора. Короткие позиции возможны только с привлечением заемных средств.

Происхождение терминологии

Длинную позицию назвали так из-за того, что исторически среди биржевых специалистов сложилось мнение о преимущественном росте рынка в течение длительных периодов времени. Позицию же короткую наименовали так потому, что традиционно тренд к спаду продолжается гораздо меньше по времени, чем к подъему.

Мы призываем наших читателей не зависеть от сложившихся мнений, а анализировать конкретную, живую и актуальную ситуацию, сложившуюся на рынке прямо сейчас.

Быки и медведи

Нельзя не сказать о жаргонизмах, которые используют для объяснения понятий коротких и длинных позиций.

Так, лонговые позиции получают от участников биржевых торгов наименование «бычьи». Существует мнение, что этот термин родился благодаря тому, что реальный живой бык умеет поддевать что-либо вверх на рога и так носить какое-то время. А также бык характеризуется как упертый, устойчивый, способный долго стоять на своем.

Противоположное явление – позиции короткие – принято называть «медвежьими». Объясняется этот термин также особенностями поведения животных. Во-первых, понижающийся тренд символически связывают с тем, как медведь своими лапами пригибает, заставляет склониться что-либо.

Еще один вариант происхождения термина, возможно, связан с выражением «Делить шкуру неубитого медведя». Так инвестор, реализуя актив, который он занял у брокера, рискует не угадать тренд и не получить прибыль, на которую рассчитывал.

В заключение

Несмотря на то, что биржевые торги – дело рискованное, от работы на рынке, безусловно, можно получать крупные деньги. Существенным плюсом становится то, что на бирже можно торговать и получать прибыль вне зависимости от текущего тренда, открывая в случае негативного сценария позицию шорт, а в положительном варианте – лонг. Также опытные инвесторы могут применять принципы маржинальной торговли, получая с помощью них дополнительную прибыль.

Выбирайте надежного брокера для торговли на бирже. Рейтинг лучших российских компаний вы можете посмотреть здесь

Длинные и короткие позиции на форекс

Торговля на финансовой бирже форекс, как и на любых других рынках, будь то товарные биржи или биржи акций, осуществляется двумя способами. Одни участники покупают торговые активы, другие наоборот – продают. Причем каждый из них, сам решает в каком направлении он будет открывать позиции и с каким объемом. Вообще в трейдинге все сделки разделяют на два вида – длинные позиции и короткие. Предлагаю более детальнее ознакомиться с данными терминами.

Что такое длинная позиция

Длинная позиция (с английского Long – длинный) – это операция, ордер, сделка, которую совершает трейдер в ожидании роста торгового актива. Длинная позиция на форекс открывается командой Buy, что означает купить. Трейдер или инвестор может оформлять торговые приказы на покупку как по телефону менеджеру своего брокера, так и делать это самостоятельно, используя клиентский терминал, который нужно предварительно перед тем установить себе на компьютер. С появлением интернета именно последний вариант уже давно применяют большинство инвесторов валютной биржи.

Особенности работы с длинными позициями

Работая с длинными позициями, трейдеры всегда рассчитывают на дальнейшее повышение котировок торговых инструментов. И главным вопросом, которым они задаются каждый раз перед открытием покупок, стоит момент точки входа в рынок. Поэтому каждый трейдер выбирает для себя ту стратегию торговли, которую считает в первую очередь выгодной для себя. Формировать длинную позицию трейдер может, используя торговые приказы на покупку типа Buy, Buy Stop и Buy Limit. Рассмотрим каждый ордер более подробно.

Рыночный ордер типа Buy .

Это распоряжение брокерской компании купить торговый актив по цене, существующей на рынке в данный момент времени. Стратегию с использованием данного типа ордера часто называют торговлей по рынку. Трейдер открывает свои позиции по той цене, которую ему в этот момент дает рынок. На рисунке 1 показан пример с открытием сделки по торговому приказу типа Buy.

На рисунке 1 показан график валютной пары USD/CAD c тайм-фреймом М15. На графике хорошо просматривается нисходящий тренд, выделенный синей линией. В один момент цена пробивает линию поддержки тренда и продолжает свой рост, что является первым сигналом для смены тенденции на рынке. Трейдер, дождавшись отката цены, принимает решение открыть позицию на покупку в точке отскока от линии тренда на уровне 1.3065 с расчетом на дальнейшее движение рынка вверх.

Ордер типа Buy Stop.

Это торговый приказ на покупку инструмента выше его рыночной цены. Трейдеры часто используют этот ордер при пробое уровней сопротивлений, образовавшихся на восходящей тенденции тренда. Обычно после прорыва разных фигур продолжений тренда идет сильное импульсное движение вверх и, чтобы не сидеть за терминалом и не ловить его, для этого выставляется отложенный ордер на покупку чуть выше уровня сопротивления (рис.2).

На рисунке 2 показан график валютной пары EUR/GBP c тайм-фреймом Н1. На графике синей линией показан четкий восходящий тренд. Цена сделала откат, образовав вершину на уровне 0.8050, которая служит для рынка сопротивлением. Как выше упоминалось, если произойдет пробой уровня сопротивления, то стоит ожидать сильное движение вверх. Для этого выставляется отложенный ордер на покупку Buy Stop на несколько пунктов выше данного уровня сопротивления.

Ордер типа Buy Limit

Это торговый приказ на покупку инструмента ниже его рыночной цены. Данным ордером хорошо пользоваться при коррекции восходящего тренда. Видя начавшийся откат на рынке, трейдер желает купить дешевле, чем текущая рыночная цена, и ждет ближайший уровень поддержки, где и выставляет свой лимитный ордер на покупку (рис.3).

На рисунке 3 показан график валютной пары NZD/USD c тайм — фреймом H4. На графике мы видим восходящий тренд с достаточно глубокими откатами. После очередного отката цена сформировала уровень поддержки в районе 0.6760 и возобновила свой рост. Но потом рынок снова начал падать и отличной точкой для отложенной покупки будет уровень на несколько пунктов выше линии поддержки 0.6760, как это показано на рис.3.

Что такое короткая позиция

На рынке форекс она осуществляется с помощью торговых ордеров типа Sell, Sell Stop и Sell Limit. Трейдер, использующий в своей торговле короткие позиции, ожидает падение цены торгующего актива. Как и в случае с длинными позициями, трейдеры всегда ищут оптимальные точки входа в рынок, но в случае с короткими позициями, рассматриваются уже только продажи. Рассмотрим несколько вариантов работы с короткими позициями.

Рыночной ордер типа Sell

Это распоряжение брокерской компании продать торговый актив по цене, существующей на рынке в данный момент времени. В основном этот тип ордера используют на падающем рынке, но бывают также варианты, когда трейдеры шортят откаты и на растущем рынке. Мы рассмотрим с вами пример с короткой позицией на медвежьем тренде (рис.4):

На рисунке 4 показан график валютной пары EUR/JPN c тайм — фреймом один день. На графике показано нисходящее движение цены с сильными откатами вверх. После очередного отката рынок продолжил падать, и была отличная точка входа на продажу сразу после отскока от линии тренда, но трейдер пропустил этот момент. Он дождался поддержки цены (линии, расположенной примерно на уровне 125.40), и только после пробоя данной линии открыл сделку на продажу.

Отложенный ордер Sell Stop

Это торговый приказ на продажу инструмента ниже его рыночной цены. Аналог отложенному ордеру Buy Stop, только наоборот. В основном используется в тех случаях, когда намечается пробой уровня поддержки цены и трейдеры ожидают дальнейшего падения рынка. Заявка выставляется в рынке ниже его текущей цены сразу после уровня поддержки (рис.5).

На рисунке 5 показан график валютной пары EUR/USD c тайм-фреймом H4. На графике синей линией отмечен ценовой уровень 1.1335, который раньше был для рынка сопротивлением (18 марта), а потом послужил поддержкой для цены (четыре раза цена с 1 по 7 апреля отскакивала вверх от него).

Такие уровни пробиваются в основном на сильных новостях, и для того, чтобы успеть вовремя войти в продажу после прорыва, много трейдеров выставляют отложенные ордера типа Sell Stop сразу за поддержкой рынка, на несколько пунктов ниже ее, как это показано на рис.5.

Ордер Sell Limit

Это торговый приказ на продажу инструмента выше его рыночной цены. Также часто используется на откатах, только уже на медвежьем тренде. Выставляя данную заявку, трейдер предполагает, что цена, поднявшись до уровня сопротивления, развернется и уйдет дальше вниз по тренду (рис.6).

На рисунке 6 показан график валютной пары USD/JPN c тайм-фреймом Н1. Как видно из графика, цена плавно снижалась, двигаясь в нисходящем направлении. После очередного сильного падения рынок начал понемногу восстанавливаться. Хорошей точкой для входа в продажи будет ценовой уровень 109.33. В этой точке цена будет иметь сильное сопротивление (линия тренда и горизонтальная линия, которая раньше служила поддержкой для рынка).

Чтобы не сидеть и не ждать, когда туда придет цена, трейдер выставил отложенный ордер на продажу типа Sell Limit на несколько пунктов ниже уровня сопротивления.

Какими позициями пользоваться при торговле – длинными или короткими – выбирать вам, друзья. Они получили свои названия исходя из того, что рынок по времени дольше растет и быстрее падает, но по своей функциональности на форексе ордера практически ничем не отличаются. Главной задачей трейдера является определить, что он будет делать – продавать или покупать, а потом уже решать, когда входить в рынок и какой тип ордера использовать. Всем успехов!

Long и Short позиции на Форекс и как устроены

Long позиция на Форекс

Short позиции на Forex

Принцип работы long-позиций

Как работают short-позиции

• Если трейдер открывает Long по EURUSD, он покупает евро за доллары;
• Если трейдер открывает Short по EURUSD, он, фактически, покупает доллары за евро.

История индекса Dow Jones и его успехи за многие годы существования

Что такое математическое ожидание и почему оно активно используется трейдерами и инвесторами

Что такое индекс NASDAQ, как он устроен, почему так популярен и как им торговать

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Шорт и лонг на бирже простыми словами

Со стандартной формулой прибыльных продаж «купить дешевле, продать дороже и на этом заработать» знакомы все. Основной целью каждого участника финансового рынка, валютного или фондового, является получение прибыли. Для этого на биржах проводятся разные виды сделок с использованием игры на понижение (короткие позиции) или игры на повышение (длинные позиции).

В этой статье будем разбираться, что такое шорт и лонг на бирже, и выясним, как осуществляются такие коммерческие операции.

Суть шортовой и лонговой торговли

Терминами «Short» (в переводе с англ. «короткий») и «Long» («длинный») обозначаются виды финансовых операций, которые часто используются на биржах. Простыми словами они означают следующее:

• Шортить на фондовом рынке – это сначала продать, чтобы потом выкупить по низкой цене, и получить при этом прибыль.
• Лонговать – значит купить, подождать, когда «цена» поднимется, затем продать.

Шорт и лонг – торговые стратегии на фондовых рынках. Сутью шорта (коротких позиций) является получение прибыли при снижении стоимости акций или любых других финансовых инструментов, и использование падения рынка для того, чтобы заработать. Короткие позиции (продажи без покрытия) – это продажи ценных бумаг, взятых в долг у брокера под залог.

При шортовых сделках необходимо учитывать:

• поведенческую структуру рынка: наличие тренда и флэта (периода времени, когда цена не повышается и не падает);
• хорошую ликвидность инструмента;
• предыдущий курс за определённое время.

Обычными стратегиями долгосрочных инвесторов и любых трейдеров считаются лонги (длинные позиции). Они отличаются только сроком удержания приобретённых активов. Суть лонга – покупка ценных бумаг (если предполагается, что их цена будет расти в определённый период времени), последующая продажа, и получение дохода на разнице в стоимости.

Если оказалось, что приобретённые активы оценены слишком высоко, и ожидается падение их цены, целесообразно открыть шорт (короткую позицию).

Суть коротких и длинных сделок:

Примеры шорта и лонга

Шорты открываются, чтобы увеличить депозит при падении котировок. Трейдер анализирует текущий курс, и если цена торгового инструмента снижается, продаёт его по текущей стоимости, взяв в долг у брокера. После снижения цены, актив выкупается и возвращается брокеру по низкой цене. Таким образом, биржевик получает прибыль на разнице стоимости продажи и покупки.

Трейдеров, торгующих короткими сделками, называют «быками», так как их торговля ассоциируется с повышающимся трендом, и быком, который поднимает рынок и подкидывает его вверх.

Лонги открывают в надежде заработать на движении котировок вверх. Трейдеры «медведи» покупают активы по низкой цене, ждут повышения рыночной стоимости и продают, когда цена повышается. Разница между закупочной ценой и стоимостью при реализации актива является чистой прибылью биржевого торговца. Когда совершаются длинные сделки в трейдинге, биржевик рискует большим количеством ценных бумаг, и должен учитывать направления котировок на протяжении длительного времени.

В биржевом жаргоне трейдеров используются разнообразные вариации терминов лонг и шорт: встать в лонг, войти в лонг, лонгить, выйти из лонга, лонгать, шортануть, одеть шорты, зашортить, снять шорты и т.д. У биржевиков даже есть свой вариант известной фразы «казнить нельзя помиловать», когда от запятой зависит доходность или убыточность финансовой операции «шортить нельзя лонгить».

Особенности шортовой и лонговой торговли

Любые торговые стратегии, в том числе короткие и длинные позиции на бирже, имеют свои условия и закономерности. Чтобы достичь успеха, необходимо действовать по определённой схеме. Трейдеры используют торговую систему, которая включает анализ движения котировок, вход и выход, удерживание ордера. В практической торговле необходимо учитывать все составляющие биржевых инструментов. Непродуманные действия могут привести к краху депозита.

Схему прибыльной торговли можно сравнить с треугольником, в котором грани означают:

1. Торговую стратегию.
2. Предположительный риск депозита.
3. Психологию трейдера.

Стоимость определённой акции $60. Имеется информация, что к вечеру её цена снизится до $50. Допустим, есть друг, который даст взаймы 100 таких акций. Акции берутся в долг и сразу продаются по 60 долларов, выручка составит $6 000. Прогноз оказался верным, и к вечеру акции стали стоить 50 долларов. Сто акций покупаются снова за $5 000, и возвращаются другу. Чистая прибыль от финансовой операции составила $1 000.

На бирже работает подобный механизм, только брокер просто так актив не предоставит. За использование заёмных акций нужно ежедневно выплачивать проценты. Следовательно, трейдер должен таким образом рассчитать доход, чтобы он превысил оплату за пользование финансовыми инструментами.

Риски шортовых сделок

Так как массовые шортовые сделки на понижении котировок могут способствовать дестабилизации финансовых рынков, органы контроля законодательно вводят ограничения. С 2009 года брокерам в РФ запрещается допускать подобные коммерческие операции с акциями, цена которых снизилась больше 3% от стоимости закрытия.

Шорты доступны не любыми акциями на бирже, а лишь находящимися в списке маржинальных бумаг брокера (услугами которого пользуется трейдер) и если эти акции есть у него в нужный период времени. Открытие шортов, как и других стратегий с использованием займов, имеет множество рисков и не рекомендуется начинающим биржевым торговцам и тем, кто использует торговую стратегию с долгосрочными инвестициями.

Для получения высокой прибыли на шортовых сделках, стоимость актива должна стремительно упасть. Своевременно использовать такую ситуацию и хорошо заработать на этом могут только очень опытные биржевые спекулянты.

Для начала новичку необходимо поработать с лонговыми сделками, а шортовые отрабатывать в демо-режиме. Биржевой спекулянт не является инвестором. Цель его сделок не в обеспечении устойчивой отдачи средств на протяжении длительного времени. Цель трейдера – получение прибыли и от роста, и от падения стоимости финансового инструмента, выбранного для спекуляций.

Шорт и лонг на рынке Форекс

Термины Short и Long чаще всего используются на фондовых рынках. На Форексе финансовые операции обычно обозначаются:

Обозначение длинных позиций «лонг» и коротких «шорт» встречаются на специальных площадках для общения биржевиков. Трейдинг на рынке Форекс подразумевает два действия: продажа валютной пары или её покупка.

Среди биржевых торговцев реализация финансового инструмента называется короткой позицией (Short), а покупка валютной пары носит название длинная позиция (Long). При этом эти понятия не имеют никакого отношения к длительности удержания позиции открытой. Ордера на покупку или продажу могут быть открыты несколько минут или несколько недель.

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

Трейдинг криптовалют позволяет получать прибыль с помощью спекулятивных операций (краткосрочных или долгосрочных) на колебаниях курсов активов, которыми торгуют на бирже. Можно заработать, купив определённую криптовалюту, а затем продав её по поднявшейся стоимости. Кроме того, можно получать прибыль на снижении цены криптовалюты, открывая шортовую сделку.

Стратегия «Купи и держи» — самый успешный и наиболее распространённый способ получения дохода в период роста стоимости криптовалюты. Придерживаясь этой стратегии, трейдеры имеют возможность заработать на повышении цены финансовых инструментов на любых рынках: криптовалютных, валютных, фондовых, товарных.

Ключевыми особенностями данной стратегии являются:

1. Правильный вход в лонг после сильной корректировки на рынке.
2. Удержание открытой сделки до достижения поставленной цели, которая определяется техническим анализом.

Лонг и шорт (короткие и длинные позиции)

Решив заняться трейдингом, следует знать, что правило «покупать подешевле и продавать подороже» является основным для всех рынков. Однако рынок финансов имеет отличительные особенности: здесь можно играть на повышение (открытие длинной позиции, называемой long), и на понижение (открытие короткой позиции, называемой short). Рассмотрим более детально, что такое длинная и короткая позиция.

Открытие сделки выполняется участником торгов для получения дохода вследствие увеличения рыночной цены. Иначе говоря, он покупает актив – акцию либо валюту подешевле и ожидает повышения стоимости этого финансового инструмента, чтобы в дальнейшем совершить его продажу по наиболее высокой стоимости. Расхождение между стоимостью покупки и продажи – это и есть прибыль.

Что означает long?

Длинная позиция на бирже предусматривает покупку валюты в паре. Если игрок выбирает в терминале опцию Buy на строчке с парой евро/американский доллар, он совершает покупку евро за американские доллары в каком-либо объеме. Если валюта трейдерского депозита отличается от валюты США, для покупки пары евро/американский доллар участнику торговли придется взять американскую валюту взаймы у компании-брокера. Данная операция оправдана следующей целью: играть на повышение, чтобы в дальнейшем продать актив подороже. Покупку совершают с помощью приказа BUY, который означает купить, а закрывают длинную позицию с помощью приказа SELL, что значит – продать.

Следует отметить, что взять у компании-брокера акции в долг для того, чтобы продать их по наиболее высокой стоимости и в дальнейшем купить финансовый инструмент по наиболее низкой стоимости возможно лишь по ликвидным бумагам. Список их устанавливает ФСФР России – федеральный орган власти. В этот перечень включены ценные бумаги, пользующиеся особой популярностью среди инвесторов.

Рассмотрим на рисунке ниже, как выглядит длинная позиция:

Разберем и наглядный пример: в начале месяца была куплена акция Ростелекома, стоимость которой составила 72,80 рубля, в ожидании того, что стоимость ее начнет расти. Другими словами, произошло открытие длинной позиции. Как и ожидалось, произошел рост курса, в результате чего акция в конце месяца была продана по стоимости 95,50 рубля. Прибыль в этом случае равна 22,70 рубля.

Трейдеры, которые являются держателями лонгов и извлекают прибыль за счет роста рынка, называются «быки». Они всегда играют на повышение.

Что представляет собой short?

Короткая позиция открывается участником торговли с целью получения прибыли в тот период времени, когда падают котировки. То есть он, проанализировав рынок, ожидает в ближайшее время падение стоимости актива. Затем участник торгов берет акции взаймы у компании-брокера, после чего осуществляет продажу по действующей в настоящее время цене. После ее падения он совершает покупку по меньшей цене и отдает свой долг брокеру. Разница является его прибылью.

Короткая позиция на бирже предусматривает продажу актива, которым могут быть пары валют, ценные бумаги и прочие активы. Их продажа, чаще всего, происходит по вышеуказанному алгоритму – с помощью займа у брокера. Это значит следующее: если участник торговли после проведения анализа рынка понимает, что ценные бумаги какой-либо компании будут падать в цене и хочет получить на этом прибыль, для продажи этих бумаг ему необходимо их иметь. Он располагает лишь депозитом в долларовом, рублевом эквиваленте либо в европейской валюте.

Чтобы войти в короткую сделку по акциям этой компании, участник торгов за валюту своего торгового счета берет акции в долг у компании-брокера. Если их стоимость действительно упадет, он рассчитывается с брокером, а разница остается ему в качестве прибыли. Если случается так, что прогноз не оправдался и стоимость акций возросла, участник торгов терпит убытки на разнице цен: действующей на рынке в момент, когда происходит закрытие ордера, и ценой продажи.

Рассмотрим наглядно на рисунке сделку шорт:

Короткая позиция шорт, а именно, операция, связанная с продажей, совершается с помощью приказа SELL SHORT, а ее закрытие обозначается CLOSE SHORT.

Разберем еще один пример. Предположим, проанализировав ситуацию, трейдер ожидает, что цена акций Сбербанка будет снижаться. Он берет взаймы у брокерской компании одну ценную бумагу, после чего совершает продажу по действующей на рынке стоимости 165,90 рубля. Его ожидания оправдались, стоимость акций упала. Через некоторое время он покупает акцию Сбербанка по 139,60, возвращает ее брокерской компании и считает разницу, которая и является его прибылью.

Участники биржевой торговли, являющиеся держателями позиций short, получают свой доход от падений цен. Они всегда играют на понижение и называются «медведи».

Риски, которые сопровождают открытие длинных позиций

Вся работа трейдера сопряжена с рисками. Одним из главных рисков является вероятность того, что изменится курс акций не в ту сторону, в которую предполагает трейдер. В данной ситуации его ожидают потери денег. Но в случае, если трейдер не является долгосрочным, он может подождать до лучших времен для продажи акции по наиболее высокой цене, то есть дождаться момента возвращения рынка к тенденции роста.

Позиция long может быть сопряжена с рисками, однако, есть множество трейдеров, торговая стратегия которых заключается в том, что они удерживают позицию long на довольно длительное время. Такая стратегия называется «купи и держи» или «buy and hold».

Эта простая стратегия очень хорошо зарекомендовала себя в трейдерской практике, что подтверждается опытом трейдеров, обменявших ваучеры на ценные бумаги ПАО «Газпром». Как известно, стоимость акций компании возросла с того момента практически на тысячи процентов.

Для большинства участников торгов позиция long считается определенным активом в длительной перспективе, как по валюте, так и по ценным бумагам. Однако стоит помнить, что позиция лонг не всегда свидетельствует о приобретении именно актива, и закрытие его возможно и через секунды и даже через годы – выбор остается за трейдером.

Зачастую, на сделках short серьезную прибыль извлекают участники торгов, играющие по-крупному, владеющие значительным капиталом. Обыкновенные игроки с небольшим стартовым капиталом извлекают намного меньший доход.

Как работать с лонгами

Длинные позиции имеют ряд особенностей. Для успешной торговли при работе с лонгами следует придерживаться определенных правил:

1. Неопытный трейдер не сможет заключать позиции на такое число пунктов прибыли. Для таких операций нужен серьезный опыт. Важнее всего запастись терпением и выдержкой, чтобы, получив первый доход, не закрыть сделку сразу.
2. Держать позицию открытой больше суток можно только в том случае, если участник торгов имеет отличную систему торговли (особенно это касается управления риском). Как правило, длительность сделки на Форекс составляет один-два дня. Бывает, что закрытие происходит в течение нескольких часов и даже минут.
3. Для начинающего игрока оптимальным считается, когда он получает прибыль с одной позиции на уровне от 100 до 150 пунктов. В дальнейшем можно переходить к отметке 300 и выше.
4. Вышеуказанные сделки должны исполняться в паре, причем участник торгов управляет лишь первой, исполняет ее вручную, а второй частью незаметно управляет дилинговый центр.
5. В торговле не стоит забывать об использовании жестких стоп-приказов. Причем устанавливать стоп-лосс необходимо и по прибыли, и по убыткам. Это поможет защитить от безосновательных потерь. Кроме того, стоп-ордер позволяет своевременно зафиксировать прибыль.

Заключение

На Forex возможно совершение лишь двух операций: покупки и продажи пары валют. Среди участников биржевой торговли продажа актива называется короткой позицией Short. Заключение такой сделки происходит при ожидаемом падении цены.

Операция, связанная с покупкой пары валют, является длинной позицией Long, открытие которой происходит при ожидаемом росте цены.

Стоит отметить, что вышеуказанные названия позиций абсолютно не взаимосвязанны с промежутком времени, в продолжение которого участник торгов удерживает сделку открытой. Открытыми такие сделки могут оставаться несколько секунд, дней, недель и даже месяцев.

Длинная и короткая позиции на Форекс. Как происходит открытие и закрытие валютных позиций?

В поисках финансового благополучия, на валютном рынке следует знать базовые понятия, а в частности знать, что такое длинная и короткая позиции Форекс.

Собственно говоря, механизм заработка здесь достаточно прост и очевиден. Он похож на торговлю на прочих рынках. К примеру, на фондовом рынке. Цель торговли на Forex заключается в следующем: мы меняет одну валюту на другую. При этом нас интересует, чтобы приобретенная нами валюта увеличилась стоимостью в сравнении с валютой, которую мы продаем.

Обменный курс, является стоимостью одной валюты, оцененной относительно другой торговой валюте.

Скажем, котировка валюты на Форексе USD/CHF дает нам понимание о том, сколько $-ов можно приобрести при продаже одного швейцарского франка. Либо, наоборот, сколько швейцарских франков можно приобрести, продав один американский доллар.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Правила чтения валютных котировок на Форекс

Следует знать, что валюта всегда указывается в паре. Например, GBP/USD, популярная — USD/JPY. Зачем это необходимо? Дело в том, что каждая валютная сделка подразумевает покупку одной из валют и затем продажу другой.

Ниже, на картинке, приведен пример валютной котировки. На ней изображен британской фунт, стоящий против американского доллара.

При этом первая валюта, которая читается слева направо, является базовой. В нашем случае это британский фунт. Вторая валюта в нашей паре — «валюта котировки». У нас это американский доллар. Если Вы решили приобрести валюту, то 2-я «валюта котировки» нам показывает, сколько необходимо отдать в единицах при покупке базовой валюты.

И в нашем случае необходимо заплатить 1.62063 доллара для приобретения одного британского фунта. Но а базовая валюта, является основой при покупке и продаже.

То есть, если, к примеру, Вы покупаете EUR/USD, это означает, что осуществляется покупка базовой валюты в роли евро. При этом Вы будете должны расплатиться валютой котировки, которая в таком случае выступает долларом. На языке трейдеров это звучит следующим образом.

Вы рассчитываете, на рост базовой в перспективе валюты. Следовательно, продавать базовую валюту необходимо только если предполагая, Вы уверены в ее обесценивании по отношению к нашей валюте котировки.

Видео. Длинная и короткая позиции в торгах на Форекс

Ну, ознакомившись с элементарными понятиями, можно перейти к торговле длинными и короткими позициями.

Короткая позиция на Форекс

Short (иначе, короткая) – это сделка, после осуществления которой пользователь получает финансовый доход за счет падения стоимости выбранной валюты. Ее открывают, надеясь, что рынок продолжит нисходящее движение либо в надежде на начало коррекции восходящей тенденции.

На Форекс, начинающие трейдеры вряд ли отличать короткую позицию от длинной. Но, если Вы планируете заняться этим всерьез, следует понимать, что короткая валютная позиция будет сделкой, в рамках которой в иностранной валюте обязательства превышают требования.

Специалисты начинают оценивать риски по совокупному объему сделок, в том смысле, если их позакрывать по текущей стоимости рынка.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Длинная позиция на Форекс

Long, если хотите — длинная позиция является видом сделки, в рамках которой трейдеры наоборот зарабатывает за счет повышения стоимости. То есть следует покупать валюты по одной стоимости, ждать некоторое время, и продавать ее по другой стоимости. Ждать, естественно, необходимо пока стоимость поднимется. Обычно ожидание занимает у трейлеров не несколько часов, как в случае с торговлей на коротких позициях, а несколько дней.

Собственно говоря, это и является основной причиной такого названия позиции. Хоть многие специалисты и говорят, что торговля на длинных позициях присуща уже опытным трейдерам, все равно ежедневно практика показывает, что с помощью длинных позиций удается зарабатывать и начинающим пользователям рынка.

Как происходит открытие длинных позиций?

Теперь давайте перейдем к обсуждению реальной сделки при использовании длинной позиции, которая оказалась действительно прибыльной. Но в нашем практическом методе ее несколько упростим.

К примеру, у нас имеется депозит на двести долларов. При этом мы будем использовать лот, размеров в тридцать долларов. Если учитывать наше кредитное плечо, то это 0.03 лота. Валютная пара при этом пусть будет EUR/USD.

Благодаря графическому анализу, нам удалось понять, что обменный курс этой валютной пары на протяжении ближайшего времени будет меняться. А именно расти. На данный момент одно евро = 1,2825$.

Вы спросите: как получить доход, применив длинную позицию? Мы просто должны приобрести евро, после чего его продать по более выгодной цене.

Вы должны понимать, что не обязательно сразу использовать все двести долларов. Для начала, как уже оговаривалось, будет достаточно тридцати долларов. За счет кредитного плеча их количество увеличится до трех тысяч. Данную сумму, мы потратим на приобретение евро. То есть, продав доллары, мы получаем 2. 339 евро.

Чтобы теперь заработать при использовании длинной позиции, следует дождаться, пока курс возрастет. Это может занять достаточно много времени. Специалисты рекомендуют ставить ордер во время ожидания конкретного изменения значения валюты. Это позволит избежать лишних нервов и не пялиться круглосуточно в монитор. Эту стоимость мы можем узнать на базе технического анализа. К примеру, 1,3512$ = 1 евро. Теперь ставим на это значение ордер.

Уже через пять дней сделка закроется, и мы продаем евро уже за 3.160 $. Следовательно, сумма очищается от кредитного плеча, принеся нам прибыль, равную ста шестидесяти долларам.

Конечно, длинная позиция не будет всегда так хорошо работать на Форексе, как в приведенном случае. Часто она может не оправдать надежды начинающего трейдера.

Forex: длинные и короткие позиции

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Длинная позиция (позиция long)

— Длинная позиция (позиция long)
— Пример длинной позиции
— Короткая позиция (позиция short)
— Пример короткой позиции
— Возможные риски в Long position
— Правила работы с длинными позициями
— Заключение

Как известно в основе любого рынка лежит один и тот же принцип: дешевле купить, дороже продать. Также происходит и на финансовых рынках. Но есть и отличия, на финансовом рынке можно играть как на повышение — открывать длинную позицию (long), так и на понижение — открывать короткую позицию (short). Поговоррим о них более подробно.

Эту позицию трейдер открывает в надежде получить прибыль в результате роста рынка, т. е. покупает акции или валюту дешево, ждет, когда цена вырастет, а затем просто продает их по более высокой цене. Разница (маржа) между покупкой и продажей составляет доход трейдера.

Длинная позиция предполагает покупку первого финансового актива в паре. Например, при нажатии кнопки Buy в торговом терминале на строке с инструментом евро-доллар трейдер покупает определенным объемом валюту евро за доллары. Если валюта вашего счета отлична от американской, то для того, чтобы купить пару евро-доллар вам придется взять взаймы у брокера доллары.

Целью такой операции является игра на повышение и стремление впоследствии продать бумаги дороже. Операция покупки осуществляется приказом BUY (купить). Закрытие длинной позиции осуществляется приказом SELL (продать).
Следует заметить, что одалживать бумаги у брокера с целью их продажи по высокой цене и дальнейшей покупке по более низкой цене можно только по ликвидным бумагам. Перечень таких бумаг определяется федеральной службой по финансовым рынкам. В список таких бумаг попали наиболее популярные у инвесторов бумаги.

Пример длинной позиции

Давайте рассмотрим «живой» пример: 05 октября 2011 г. мы покупаем акцию Сбербанка по 62,79 и надеемся на то, что рынок будет расти (открыли длинную позицию). Наши ожидания оправдались, курс этой ценной бумаги вырос и в результате 27 октября 2011 г. мы ее продали по цене 85,46. В итоге наша прибыль составила 22,67р. с одной акции.

Держателей длинных позиций (лонгов), получающих прибыль от роста рынка, называют еще игроками на повышение, или быками. Запомнить, что быки играют на повышение, очень легко: бык поддевает рынок на рога, подбрасывает вверх, и цены растут.

Короткая позиция (позиция short)

Эту позицию трейдер открывает, чтобы получить прибыль на падении котировок, т. е. трейдер в результате проведенного анализа видит, что цена данной акции будет падать, то он берет акции в долг у своего брокера и продает по текущей рыночной цене. Затем, когда цена падает, покупает акции по более низкой цене и отдает их брокеру в счет долга, а разницу оставляет себе.

Короткая позиция (Short) предполагает продажу валютной пары, сырья, акций или других финансовых инструментов. Продажа актива обычно осуществляется по схеме займа у брокерской компании. Например, трейдер предполагает, что цена акций компании «Кока-Кола» упадет и хочет заработать на этом. Чтобы продать акции, нужно их иметь. В распоряжении трейдера есть только торговый счет, открытый в долларах, евро или рублях.

Чтобы войти в короткую позицию по акциям «Кока-колы», трейдер за валюту баланса берет займ у брокера акциями. Если их цена реально падает, он возвращает займ брокеру, а разницу оставляет себе в виде прибыли. Если их цена растет, трейдер теряет деньги на разницу между ценой продажи и текущей ценой, установившейся на рынке на момент закрытия ордера.

Операция короткой продажи осуществляется приказом SELL SHORT. Закрытие короткой позиции (откуп бумаг) осуществляется приказом CLOSE SHORT.

Пример короткой позиции

Также давайте рассмотрим небольшой пример: допустим, построив технику, мы «увидели», что стоимость акций Ростелекома будет падать, 21.09.2011 мы берем в долг у брокера 1 акцию Ростелекома и продаем по текущей рыночной цене за 163,9. Далее наш прогноз сбывается, акции падают в цене. 06.10.2011 г. мы покупаем акцию Ростелекома по 134,6, отдаем ее брокеру и считаем прибыль.
Держателей коротких позиций (шортов), получающих прибыль от падений рынка, называют еще игроками на понижение, или медведями. Запомнить, что медведи играют на понижение очень легко с помощью ассоциации: медведь встает на задние лапы, наваливается на рынок, прижимает его к земле, и цены падают.

Возможные риски в Long position

Первое что приходит в голову, это риск изменения курсовой стоимости бумаги. Это означает, что бумага измени свою цену не в ту сторону, в которую ожидал инвестор. В таком случае его ждут возможные убытки, однако если такой инвестор является долгосрочным, то он может перетерпеть неблагоприятное время с целью продать бумагу по более высокой стоимости, когда рынок вернется к тенденции роста.

Длинная позиция может быть рискованной, но все же существует достаточно широкий круг инвесторов, методом торговли которых является удержание длинных позиций на чрезвычайно длительные сроки. Данный метод называют «buy and hold», что значит «купи и держи». Несмотря на свою простоту, этот метод весьма неплохо зарекомендовал себя на практике. Это могут подтвердить хотя бы те инвесторы, которые обменяли свои ваучеры на акции Газпрома, выросшие в цене с тех пор на тысячи процентов.

Для многих длинная позиция является некоторым активом в долгосрочной перспективе. Это могут быть не только валюты, но и акции, к примеру. Но Вы должны понять, что длинная позиция не всегда говорит о том, что Вы приобретаете именно актив. И Ваш так называемый, актив Вы можете закрыть либо через несколько секунд, либо через несколько лет. выбор за Вами.
В основном большие деньги на коротких позициях зарабатывают крупные игроки, которые имеют большие финансовые средства. А обычные трейдеры с маленьким стартовым капиталом зарабатывают меньше.

Правила работы с длинными позициями

Работа с длинными позициями должна подчиняться нескольким правилам:

— заключать сделки на такое количество пунктов прибыли новичку практически невозможно, для этого требуется опыт, а также серьёзное терпение (которое нужно при получении первой прибыли, чтобы не закрыть её сразу). Выдержка здесь даже важнее навыка;

— находиться в сделке более суток может позволить себе только трейдер с хорошей торговой системой (по части управления риском). Обычно, сделка длится в пределах 1-2 дней (иногда сделка форекс закрывается за пару часов или даже 5 минут);

— для новичка приемлемым является получение прибыли на уровне 100-150 пунктов с одной сделки. Только после этого стоит задумываться о прибыли в 300 и более пунктов;

— указанные сделки выполняются в паре. При этом вы руководите только первой (выполняете вручную). Вторую часть сделки обязан выполнить ваш дилинговый центр, причем незаметно для вас;

— работайте с использованием жёстких остановок — как по убыткам (stop-loss), так и по прибыли. Это оградит вас от необоснованных потерь и поможет вовремя зафиксировать прибыль.

Заключение

На рынке форекс вы можете совершить только два действия: продать или купить валютную пару. В среде трейдеров продажу финансового актива называют Short или иначе короткая позиция. Такую сделку заключают, когда ожидается понижение цены.

Покупку же валютной пары называют Long или длинная позиция. Трейдеры открывают эту позицию, когда ожидается повышение цены.

Следует заметить, что названия позиций Short и Long не имеют совершенно никакого отношения ко времени, в течении которого трейдер держит сделку открытой. Ордера на покупку и продажу бывают открытыми как несколько минут так и несколько недель.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Короткие позиции на форекс.

Автор: Дмитрий · Опубликовано 15.11.2014 · Обновлено 29.01.2020

Вы имеете торговый счет у брокера. Брокер предоставляет вам кредитное плечо под вашу спекулянтскую деятельность на условиях, скажем, 1:100, т.е. на 100 долларов залога,вы оперируете суммой в 10000$. Вы читаете новости, смотрите котировки форекс и ваша торговая система говорит о том, что пара евро доллар будет снижаться.

Вы решаете на этом заработать. Чтобы заработать на падении евро против доллара нужно взять евро в долг и продать, дождаться когда курс евро снизится, купить евро по более низкому курсу, отдать долг, разницу оставить себе. Тоже самое с цифрами: занимаем на рынке 10000 евро под залог 127$(по курсу EURUSD) на счете продаем по текущим котировкам на форексе, допустим по 1.2715 (вся процедура делается одним щелчком и называется открытием короткой позиции), получаем в долларах 12715. Допустим курс евродоллара опустился к 1.2520 и назрела коррекция. Мы решаем закрыть нашу короткую позицию: покупаем 10000 уже по цене 12520$ и возвращаем долг. Поскольку евро в этот раз обошелся нам дешевле, то разница 12715$-12520$=195$ оседает у нас на торговом счете.

Как правильно выставлять ордера SL и ТР при продажах

Главное, что смущает многих трейдеров (причем не только новичков) — это то, какая именно цена и для какого ордера будет использоваться. Напомним — при входе в рынок обращаем внимание на цену продажи, она отображается на графике. А вот защитный ордер и ордер для фиксации прибыли сработает по цене покупки.

В примере стоп равен 20 пунктам, тейк-профит – 50 пунктов:

• отсчитывая положение стопа относительно цены Бид его нужно сдвинуть вверх на величину спреда. Исполняется он по Ask, так что наблюдается недоход графика до него;

• при расчете положения тейк-профита цена наоборот — немного заходит за выставленный ТР и ордер исполняется по цене покупки.

Для примера выбрана пара с большим спредом просто для того, чтобы разница в положении ордеров была нагляднее.

Как правильно выставлять ордера SL и ТР при покупках

Основное отличие здесь заключается в том, что покупка ведется по цене Ask, а вот ТР и защитный SL — по Bid, т.е. по той цене, которую трейдер видит на графике.

Стартовые условия возьмем те же (стоп 20 пунктов и TP 50 пунктов), при работе учитывайте:

• в момент входа в рынок вы приобретаете валюту чуть дороже, чем та цена, которая отображается в терминале в это время. Стоп исполнится по цене продажи, так что для того, чтобы сохранить его размер на заданном уровне (20 пунктов) нужно отмерять эти пункты от цены Ask с учетом спреда, в нашем примере к указанным 20 пунктам нужно было бы добавить спред в 10 пунктов. Можно отложить стоп в размере 20 пунктов от цены Bid, разницы не будет;

• тейк-профит также исполнится по цене Bid, его отмеряем от цены Bid с учетом спреда либо от цены Аск, но уже не учитывая спред.

Подчеркнем — при работе на мажорах спред небольшой, в пределах пары пунктов, так что величину ТР и SL можно не корректировать специально, а просто увеличить их размер на 3-5 пунктов. На результат это не повлияет абсолютно.

Как работать с лимитными и стоповыми ордерами

Здесь также учитываем по какой именно цене будет активироваться ордер. В случае если нужно открыть длинную позицию отложенным ордером:

• Buy Limit — цена немного заходит за уровень, на котором трейдер планирует войти в рынок. Так что если вы отсчитываете положение Buy Stop от цены Бид, то нужно к расстоянию до него прибавить спред;

• Buy Stop — цена в этом случае не доходит до уровня установки отложенного ордера на величину спреда. Для получения уровня установки отложенника просто добавляем к цене Бид спред, а затем расстояние до Buy Stop.

При продажах оперировать будем уже с ценой Бид, здесь все немного проще:

• Sell Stop активируется по цене Бид, поэтому расстояние до отложенника отсчитывайте непосредственно от той цены, которую видите на графике;

• Sell Limit — то же самое.

С отложенными ордерами работать рекомендуем с осторожностью и только в тех случаях, когда есть вероятность пропустить очень хороший сигнал. Главный недостаток — нет возможности оценить ситуацию непосредственно в момент подхода графика к важному на взгляд трейдера уровню.

Изменение цен Бид и Аск

Расстояние между ценами не всегда постоянно, все зависит от типа счета:

• есть счета с фиксированным спредом — на них большую часть времени расстояние между ценами купли-продажи большую часть времени одно и то же. Исключение могут составлять периоды выхода новостей, а также конец недели. В это время брокер может расширять расстояние между Bid и Ask с тем, чтобы трейдер не могли выставить отложенные ордера близко к рыночной цене;

• плавающий спред — расстояние между Бид/Аск не фиксировано и изменяется в зависимости от того, что на рынке происходит. Во время работы европейской и американской сессий активность повышенная, именно здесь происходит основной объем торгов, так что спред становится минимальным и разницей между ценами покупки/продажи можно пренебречь;

• отсутствие спреда — на таких счетах используется только 1 цена. Брокер в убытке не остается — взимается комиссия в зависимости от объема торговли трейдера. Расходы со стороны трейдера при торговле на счетах со спредом и с комиссией примерно равны;

• есть типы счетов, на которых взимается и небольшая комиссия, и спред, то есть разница между Бид/Аск все-таки есть. Но в периоды максимальной активности спред может быть равным нулю, то есть цена Бид сравнивается с ценой Аск.

Подробнее ознакомиться условиями работы по разным типам счетов можно на сайте своего брокера. Там обязательно указывается минимальное значение спреда, так что можно сразу оценить потенциальные потери при торговле.

Что касается того, какой счет лучше выбрать, то ответ зависит от стиля торговли трейдера. Если работаете с высокой частотой и малыми целями по сделке, то лучше будет выглядеть счет с комиссией и нулевым спредом. Во всех остальных случаях особой разницы трейдер просто не заметит.

Величина спреда устанавливается брокером и никем не регулируется, но тут в дело вступает конкуренция. Сейчас на рынке брокеров хватает, так что если кому то взбредет в голову задать слишком большую разницу, то клиенты просто начнут мигрировать к конкурентам.

Если есть желание сравнить спреды по большей части доступных инструментов, можно пользоваться сервисом от myfxbook.com. Здесь данные отображаются по множеству активов, зеленым цветом выделяются самые выгодные предложения, красным — самый большой спред.

В целом же у брокеров по величине спреда примерный паритет. Когда говорят, что у одной компании спред очень широкий, то речь все равно идет об очень малых значениях, например, 5 пунктов в то время как у конкурентов 2-3 пункта. Так что на этот показатель внимание, конечно, обращайте, но критически важным считать его нельзя.

Влияет ли разница между ценами Бид и Аск на торговлю

Это беспокоит новичков больше всего, к нюансам выставления ордеров привыкнуть можно, а вот мысль, что на каждой сделке пара пунктов уходит брокеру некоторых беспокоит. Что касается влияния на конечный результат, то все зависит от интенсивности торговли:

• любители скальпинга (особенно если работают не только на мажорах), могут испытать сильное влияние спреда. Представьте себе, что по GBP/USD за неделю было совершено 50 сделок, цель по каждой не превышает 30 пунктов. На каждой из них он теряет по 3 пункта, т.е. суммарно брокеру уйдет 150 пунктов, если предположить, что 60% сделок окажутся прибыльными, то по отношению к 900 пунктам прибыли спред составит 1/6 (свыше 16%). В таком случае счет с комиссией выглядит намного более выгодным;

• те, кто торгует с целями по сделке от 30-40 пунктов могут на спред вообще не обращать внимания. Его учитывать стоит только если сделка заключается по валютной паре с большим спредом, и он может повлиять на срабатывание ордеров.

Так что бояться спреда не стоит. Повлиять они могут на качество исполнения, но в большинстве случаев существенного влияние все же не оказывают.

Если беспокоитесь о том, что ордер сработает раньше времени из-за расширившегося спреда, то просто добавьте к стандартному значению 3-5 пунктов, уменьшите ТР на те же несколько пунктов. Особого влияния на результат не заметите, зато вероятность того, что цена не дойдет пару пунктов до ордера и развернется уменьшится.

Работа с историческими данными

Проблемы могут возникнуть если нужно поработать историческими данными. Дело в том, что история хранится только по ценам Бид, то есть фиксируются цены OHLC. Но есть скрипты, хранящие исторические данные в тиковом виде, в том числе фиксируется 2 цены.

Один из примеров такого скрипта — Ticks collector, найти и скачать его можно в маркете.

В отдельном окне рисуются цены покупки/продажи. Выглядит это очень наглядно, на истории можно изучить периоды, когда спред расширяется, сужается, проверить максимальные значения спреда и т. д. Есть у таких инструментов и ряд дополнительных функций, например, возможность построения нестандартных таймфреймов в самом МТ4.

В МТ5 проблему хранения тиковой истории решили, так что там это можно сделать штатными средствами.

Заключение

При работе на форекс разница между ценами покупки и продажи валюты играет роль несмотря на то, что разница эта в большинстве случаев не превышает пары пунктов. Если вы не скальпер и не пытаетесь в день заключить пару десятков сделок, то влияние этого фактора на итоговую прибыль будет ничтожным.

Разница между ценами Бид и Аск может повлиять на исполнение ордеров — это намного более важно. Но и эту проблему можно решить увеличив стоп-лосс и уменьшив тейк-профит на пару пунктов, чтобы повысить шансы его исполнения.

Открытые валютные позиции

Я уже всю плешь проел вам о том, что на валютном рынке нет данных по объемам, о чем мы говорили в других уроках. Таков уж мировой FX рынок – хитрый и децентрализированный, без единого центра клиринга. К счастью, здесь на помощь нам приходят биржевые инструменты, такие как уже рассмотренные данные COT или уровни CME. Однако, в розничном сегменте форекса многие брокеры предоставляют информацию по открытым валютным позициям своих клиентов.

Указывает ли это на общее состояние всего валютного рынка? Относительно. Здесь как в социологическом опросе — чтобы узнать настроение всей страны, не нужно опрашивать каждого, можно сделать грамотную социологическую выборку.

При этом данные остаются тем, чем являются — информацией о сделках клиентов отдельно взятого розничного брокера, а вовсе не всего рынка. Впрочем, если взять сразу несколько брокеров, мы получим чуть более репрезентативную картину. Но и она будет лишь крохотной частью от целого.

Как использовать данные об открытых позициях

Как эмоциональный глас толпы и вспомогательный инструмент при определении трендов, поддержки и сопротивления. Некоторые трейдеры считают, что если входить против толпы — это всегда даст результат, ведь толпа же постоянно ошибается, верно? Не верно. Толпа действительно теряет деньги в долгосрочном периоде времени. Но вовсе не потому, что постоянно неправильно прогнозирует тренд, напротив – большинство его определяет верно (ибо это совсем нетрудно). Об этом мы поговорим в конце этого урока.

Наблюдение за открытыми позициями розничных трейдеров, когда цена подходит к значимым уровням поддержки/сопротивления, линиям тренда, перед важными новостями, все это позволит заглянуть за кулисы розничного рынка и понять, какие эмоции скрываются в голове среднестатистического трейдера.

Далее мы рассмотрим ключевые источники этой информации.

Чем отличаются данные по открытым ордерам и позициям

У многих брокеров есть две таблицы, где указаны ордера (заказы) и позиции. В чем между ними разница?

Ордер (заказ) — это лимитный ордер типа стоп-лосс или тейк-профит (а также трейлинг-стоп). Эти отложенные, еще не исполненные ордера (“отложки” в простонародье) что активируются, когда цена до них доходит. Трейдеры их расставляют на значимых уровнях, где им видятся зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, если вы видите скопление заказов на определенном уровне — это взгляд трейдеров на то где, по их мнению, находятся п/с.

Открытые позиции — это именно открытые позиции. Они все еще открыты, прямо сейчас, они «в деле». Эти данные используют для изучения настроения рынка и понимания, кто у руля – быки или медведи.

Oanda

Наверное, самый известный инструмент такого рода, поскольку Oanda – крупнейший розничный форекс брокер планеты. Их первый инструмент называется «Отношения открытых позиций на Форексе».

Расчет ведется для 14 валютных пар, для которых мы видим соотношение длинных (на повышение) и коротких (на понижение) открытых позиций.

Справа находится таблица с соотношением открытых позиций — другими словами, сколько позиций открыто по отдельно взятой валютной паре по сравнению с другими. Как правило, это будет EUR/USD с большим отрывом.

Еще более интересен инструмент «Портфель заказов Форекса», представляющий собой ежедневную информацию по открытым заказам и позициям. О том, как это использовать, рассказывается на той же странице чуть ниже, в разделе “Как интерпретировать график”.

На скриншоте выше видно, что народ понаставил кучу отложенных ордеров на покупку по более низкой цене (Открытые заказы), явно пытаясь выловить рыночное дно, и параллельно активно шортит EUR/USD (Открытые позиции).

Данные доступны за последние 24 часа. Справа вы можете выбрать три варианта отображения этой информации:

• Нарастающим итогом. По мере того, как цена отходит от рыночной цены, проценты этого отклонения складываются. Это позволяет выявлять тренды и сравнивать такие значения.
• Без нарастающего итога. Для каждого ценового уровня рассчитывается отдельное процентное значение. Так проще отслеживать скапливание ордеров на определенных уровнях (что хорошо для определения п/с).
• Чистое значение. Просто показано соотношение коротких и длинных позиций для каждого ценового уровня, помогает определять «чистые» п/с для каждой отдельно взятой цены.

Информация обновляется каждые 20 минут. Для более тщательного изучения Oanda предлагает два следующих инструмента:

Эти данные доступны для 1-дневных, 1-недельных и 1-месячных ТФ для открытых приказов и вплоть до года для исторических позиций.

История открытых приказов:

История соотношения позиций для тех, кто любит археологию:

Вы без труда разберетесь в использовании этих инструментов, поскольку на странице каждого из них в разделе “Как читать графики” дано полное описание.

Все, для чего нужны эти сведения – уточнение зон поддержки/сопротивления, на которых любят скапливаться трейдерские ордера. Не забывайте при этом, что речь идет о данных отдельно взятого брокера.

ForexFactory

Индикатор позиций от известного сайта ForexFactory. Отображаются позиции трейдеров, что специально подключили свои счета к аналитике FF для их отображения на сайте. Находится по адресу:

Внизу справа расположена интересующая нас таблица, где отображается соотношение открытых/коротких позиций для 10 валютных пар:

Если нажать на значок в виде папки справа, откроется дополнительная информация, где есть масса интересного. Сверху вниз:

• Traders: общее количество трейдеров;
• Lots: объем позиций в лотах;
• Avg Entry: среднее ценовое значение входа;
• Avg Trade Return: средний доход со сделки;
• Avg Trade Duration: средняя время удержания открытой позиции;
• Winning Trades: число прибыльных сделок;
• Losing Trades: число убыточных сделок.

Также можно выбрать таймфреймы для детализации этой информации. Такие как 5 минут, 1 час и 1-дневный ТФ.

Чуть ниже мы видим разбивку по конкретным сделкам и объемам. Можно выбрать как публичных трейдеров (снять флажок Show Private), так и тех, кто предпочел не указывать свой профиль на сайте. Вместо ценового уровня (переключатель Entry) можно выбрать объем их позиций в лотах (Lots).

Безусловно, ForexFactory – не брокер, а популярный форум, отображающих данные для тех, кто захотел ими поделиться. Тем не менее, это отличный взгляд на трейдерские настроения одного из крупнейших форекс форумов мира. Такие данные уступают по охвату данным от брокеров и дают менее масштабную картинку. Их преимущество в том, что на FF сидит немало опытных трейдеров.

DailyFX SSI от FXCM

На сайте DailyFX представлен индекс SSI (Speculative Sentiment Index – индекс спекулятивного настроения). Эта метрика основана на количестве трейдеров и соотношении их длинных/коротких позиций. Находится по адресу:

Данные обновляются дважды в день, но только для клиентов брокера FXCM (откуда эти данные и берут). Для всех остальных, они обновляются раз в неделю, по вторникам. Индекс SSI можно смотреть в панельном виде (Panel View) либо табличном (Table View).

В панельном виде сразу видно соотношение открытых позиций, изменения за прошедшую неделю и изменения в объемах открытых позиций (нижнее значение Chg. Open Interest). Если это значение сильно выросло — значит пара привлекла всеобщий интерес.

В самом низу указан сигнал — бычий или медвежий. Его можно использовать для определения долгосрочных рыночных трендов.

В табличном виде представлены эти же данные, но в другой форме:

Чуть ниже аналитик DailyFX дает еженедельную сводку по EUR/USD, где обсуждает последствия текущего соотношения открытых/закрытых позиций.

Saxo Bank

Известный брокер Saxo Bank предлагает инструменты, аналогичные таковым у Oanda. Это:

Регистрация не требуется, информация бесплатна и общедоступна. Впрочем, более детализированная ее версия доступна тем, кто зарегистрировался на сайте TradingFloor.com.

Saxo показывает соотношение позиций и ордеров для 15-минутного таймфрейма. Надо сказать, графики не самые удобные в использовании, Saxo могли бы сделать и получше. Всего отображаются сведения для 10 валютных пар.

Вверху слева в таблице можно выбрать тип отображения:

• по умолчанию;
• рыночная доля;
• ордера только на покупку;
• ордера только на продажу;

Чуть правее можно выбрать детализацию данных и период

Выбрать нужную валюту можно, щелкнув на ее названии:

Позиции по валютным опционам

Есть у Saxo в ассортименте и специальные опционы на валюты. Данные по соотношению этих опционных позиций представлены на странице https://www.tradingfloor.com/tools/fx-options-retail-positioning. Здесь отображается соотношение опционов пут/колл для длинных и коротких позиций:

Чуть ниже таблица, где показаны средние значения покупки и продажи опционов “в деньгах”, а также цена страйк, по которой, в среднем, исполняется сделка.

Dukascopy

Будучи одним из самых крупных брокеров мира, Dukascopy отображает данные по сделкам, что осуществляются в их собственной ECN-сети SWFX (Swiss Forex Exchange Marketplace). Данные называются Индекс ожиданий SWFX (SWFX Sentiment Index) — индекс настроения трейдеров в сети SWFX.

Все данные разделены на две части:

• потребители ликвидности (liquidity consumers);
• поставщики ликвидности (liquidity providers).

Потребители ликвидности — это трейдеры, брокеры, инвестиционные компании и хедж фонды. Индекс отображает соотношение их длинных/коротких позиций в общем числе открытых сделок.

Поставщики ликвидности — это участники сети SWFX, в которые входят как другие сети ECN, так и несколько банков-маркетмейкеров, что непрерывно предоставляют цены бид/аск для рынка. Данные по ним ровно противоположны данным для потребителей ликвидности, поскольку для каждой сделки, что проходит через SWFX, осуществляется сразу две равных транзакции OTC (бид/аск). Показатели в основной таблице обновляются каждые 30 минут.

Пример использования индекса ожиданий SWFX

Этот пример описан на самой странице Dukascopy. Скажем, MACD указывает на дивергенцию или пересеклись значимые линии MA, что вы используете в вашей стратегии. Если стратегия указывает на покупку EUR/USD, а индекс ожиданий указывает на перекупленность евро, открывать сделку не нужно — ибо все кто хотел, уже евро купили, некуда ему расти.

И наоборот, ваша стратегия указывает на продажу GBPUSD, а индекс по GBP сильно перекуплен — совсем другое дело, ведь именно на этом отскоке можно заработать.

Чуть ниже на странице есть две таблицы с динамикой настроений потребителей и поставщиков ликвидности.

Забавно, но в англоязычной версии Dukascopy добавлено то, чего нет в русской — еще две таблицы:

У старейшего брокера Великобритании — компании IG Group – тоже есть свой индикатор трейдерского настроения. К этой конторе мы еще вернемся, ибо она предлагает реальную бинарную биржу как для американцев (Nadex), так и для жителей Европы.

Для начала нужно перейти на страницу http://www.ig.com/uk/forex и щелкнуть на нужной валютной паре:

В верхней части расположены традиционные сведения по валютной паре. График, цены бид/аск и прочая информация, что понадобится трейдерам для этой платформы. Нужные нам сведения находятся внизу. Это две небольшие таблички.

Таблица Client sentiment – указывает на соотношение клиентов, что открыли длинные/короткие позиции. Чуть ниже — общее число клиентов, что вообще работают с этой парой прямо сейчас.

Ниже показано соотношение позиций клиентов IG по другим валютным парам:

Etoro

У «социального» брокера Etoro тоже предоставляются соответствующие данные по позициям, причем далеко не только для валютных пар.

Есть золото, индексы и разнообразные валютные пары. Смысл прост и понятен — просто соотношение покупателей к продавцам для определенного актива у этой конторы.

Кстати не сильно увлекайтесь этими “социальными” фишками, копированиями сделок и т.д. Приятно конечно думать, что какие-то парни наторгуют денежки за тебя, но стоит иметь реалистичные ожидания на этот счет.

Alpari

У крупнейшего форекс брокера России есть информер, отображающий открытые позиции по клиентам компании. Его можно поставить себе на сайт или смотреть прямо у них, настроив под себя.

В верхней его части — соотношение длинных/коротких позиций, внизу — соотношение по объемам.

Ниже расположена панель, где можно выбрать отображаемые валюты и параметры информера.

Myfxbook

Известнейший сайт Myfxbook, к которому может бесплатно подключиться каждый форекс-трейдер для учета своей торговой статистики, также отображает данные по открытым позициям. Находятся они здесь:

Все знакомое и привычное. Соотношение длинных/открытых позиций, далее — популярность валютной пары и средний, в пунктах, размер длинной/короткой позиции.

Если навести мышку на строку валютной пары, появится детализированная информация:

Соотношение будет уже в процентах, объемы — лотах. И позиции в пунктах. В самом низу – какой процент трейдеров торгует эту пару по статистике сайта.

Как правильно использовать валютные позиции

Безусловно, мы все слышали, что более 90% людей теряют на валютном рынке деньги. Но значит ли это, что в любой отдельно взятый период времени более 90% трейдеров неправильно прогнозирует движение рынка? Это подразумевало бы, что мы можем, как самые умные, элементарно входить против мнения толпы и всегда оставаться в плюсе.

Нет. Это абсолютно не так. По статистике крупных форекс-брокеров, больше половины трейдеров дают верные прогнозы. Так почему же они тогда в убытках? По статистике FXCM, в среднем 61% трейдеров закрывает сделки по EUR/USD с прибылью . Вот только важнейший нюанс – их средняя прибыль составляет 48 пунктов, а средняя потеря – 83 пункта. Это разница почти в 70% и она является критической. Ибо в форексе, в отличие от бинарных, каждый пункт стоит денег.

Трейдеры форекса теряют больше денег на неприбыльных сделках, чем зарабатывают на прибыльных.

Причины — плохой риск- и мани-менеджмент (или вообще их полное отсутствие). Обычный розничный трейдер крайне дерганый и плохо дисциплинирован, он не умеет работать с рисками и деньгами. Отсюда типичный парадокс — большинство, на самом-то деле, неплохо прогнозирует движение цены (линию тренда нарисовать элементарно), но не умеет зарабатывать на этом. Потому попадается на откатах, жадничает, не знает где входить, когда правильно выходить, где расставлять стопы/тейки, боится идти по тренду и т.д.

Поэтому я бы не советовал использовать эти инструменты — данные по открытым позициям — как способ входить «против» настроения толпы. Все наоборот: толпа, в основной своей массе, права в отношении движения валютной пары.

Поэтому эти данные можно использовать наоборот — как указатель долгосрочных трендов. Вы и сами заметите, если понаблюдаете на продолжительных временных отрезках, что индикаторы позиций хорошо отображают общий рыночный тренд. Именно в таком качестве их разумно применять.

Также не забывайте, что это данные по розничному форексу. Обычный розничный трейдер, как правило, прыгает как блоха и редко держит позицию открытой более 2 дней, что следует учитывать при анализе его сделок. Принимайте во внимание и тот факт, что весь розничный форекс — все розничные брокеры мира — это менее 15% от общего объема валютного рынка, крохотная ниша. Поэтому используйте такие данные как еще один рыночный индикатор, что позволит вам получить очередной намек относительно рыночного движения.

Ищите рыночные перекосы

Обращайте особое внимание на сильные перекосы. Если вы видите перекупленность/перепроданность по определенной валютной паре в 90% и более, это может указывать на разворот. Ищите граничные, полярные значения, несоответствия, рыночные «уязвимости», что подтверждают различные корреляции. Если пара и соотношение ее позиций «тошнит» в районе 50/50, никакой ценности это не представляет. Все самое интересное начинается с соотношения 80/20 или 90/10.

Использовать ли такие данные — решать вам. Я знаю как трейдеров, что успешно встроили индикаторы рыночных настроений в свои торговые системы, так и тех, кому они совершенно не нужны. Все зависит от манеры торговли и того, на чем ваша система основана.

Помните и о том, что это позиции розничного рынка, а профессионалы применяют другие инструменты (биржевые и фундаментальные, COT/CME, стаканы цен в торгах по FIX-протоколу, объемные и кластерные стратегии для фьючерсных рынков и т.д.)

Тем не менее, такие открытые позиции — один из немногих способов получить конкретику по валютному рынку. Это окно в голову таким же розничным трейдерам, как мы с вами, доступ в их мысли и желания.

Откройте график, поставьте любой источник открытых валютных позиций (скажем, от Oanda) и вы с удивлением увидите, как люди входят против очевидных трендов, как жадничают, расставляют стопы не там, где это нужно, как совершают потрясающие глупости. Это великолепное и поучительное шоу, зрелище на миллион. Так что сам факт наблюдения за этим сериалом натолкнет вас на массу полезных мыслей и научит понимать психологию участников рынка.

Спреды и комиссии Gerchik & Co

Что такое спред на рынке Форекс

Спред (англ. «Spread») — разница между ценой покупки и ценой продажи валютных пар. Как правило, размер спреда зависит от ликвидности конкретного актива. Чем выше ликвидность валютной пары — тем меньше спред.

Компания Gerchik & Co предлагает своим клиентам плавающий спред от 0.0 пунктов. Это значит, что при спокойном состоянии рынка цены продажи и покупки конкретной валютной пары равны. Мы не зарабатываем на спреде, поэтому все показатели — межбанковские. Формируются при помощи торгового агрегатора, который выбирает лучшие цены от поставщиков ликвидности.

Что такое своп

Своп на Форексе — это своего рода комиссия, которую трейдер платит за перенос открытых позиций на следующий день. Трейдеры, торгующие на краткосрочных стратегиях внутри дня, с этим понятием не сталкиваются. А вот тем, кто предпочитает средне- и долгосрочные стратегии, нужно учитывать этот момент.

Как это работает:

• Выбираются все позиции, которые не были закрыты на момент 23:59:59 – 00:00:00 по времени сервера Компании;
• Позиции переносятся на следующий день, при этом рассчитывается комиссия.
• Комиссия бывает как положительной, так и отрицательной.
• Свопы начисляются в конце торгового дня на открытые ордера типа Buy и Sell.
• День начисления тройного свопа указан в спецификации инструмента в торговом терминале Мetatrader 4.

Для большинства финансовых инструментов положительная комиссия начисляется на открытые длинные позиции (buy). В таком случае трейдер получает несколько пунктов дополнительной прибыли. Отрицательная комиссия на Форекс, как правило, устанавливается для коротких позиций (sell) и списывается со счета трейдера.

Если вы держите сделки открытыми по несколько недель, обязательно учитывайте величину свопа по конкретной валютной паре. Небольшой отрицательный своп Форекс, который накапливается ежедневно, по прошествии длительного периода может повлиять на результат сделки.

Комиссия на Форекс

Компания Gerchik & Co предлагает своим клиентам минимальные спреды. Мы не зарабатываем на спредах, как это делают другие брокеры. Наш заработок — это комиссия с каждого проторгованного лота. В зависимости от типа счёта она составляет от 7 до 10 $.

Как рассчитать своп

В представленной ниже таблице мы собрали показатели Swap для всех валютных пар и контрактов на разницу цен. В колонке «Длинный своп» находятся показатели комиссии при переносе открытых длинных позиций. Колонка «Короткий своп» — комиссия для коротких позиций.

* — указано время сервера.

Мы предлагаем больше, чем традиционный Форекс. Мы предлагаем инновации, комфорт и надежность.

Индикатор «Real Market Volume»

Уникальный индикатор увеличит кол-во успешных сделок на 50%.

Риск-менеджер

Минимизирует убытки, сохраняет депозит.

TIMA

Для прибыльных инвестиций и доходной торговли.

50 оттенков Форекса

Актуальная книга для трейдера и инвестора.

Торговый алгоритм

Разрабатывает ТС на основе наработок трейдера.

Статистика трейдера

Сильные и слабые стороны вашей торговой системы.

Что такое короткие продажи

Бывали ли вы когда-либо совершенно уверены, что акции той или иной компании скоро подешевеют? А задумывались ли вы, как на этом заработать? Или возьмем медвежий рынок. Как сделать так, чтобы портфель не подешевел, а подорожал? Можно добиться и того, и другого. Для этого придумана стратегия, которая называется игрой на понижение или короткой продажей.

Короткая продажа (продажа без покрытия) позволяет продать то, чего у вас нет. Для этого нужно одолжить этот актив, продать его, а потом, спустя какое-то время, купить (если вы оказались правы, уже дешевле) и вернуть долг. Продавец, не являясь собственником актива, создает короткую позицию, которую можно представить как отрицательное сальдо, а затем закрывает ее, купив актив на рынке. Разница между ценой продажи и ценой, по которой актив пришлось купить для возврата, представляет собой прибыль или убыток игрока на понижение.

Такая техника применяется в случае, если вы ожидаете снижения цены актива.

Короткие продажи могут использоваться для спекулятивных целей или для хеджирования. Спекулянты используют короткие продажи, чтобы заработать на потенциальном снижении стоимости конкретной бумаги или всего рынка, а хеджеры таким образом защищают прибыли или смягчают потери отдельной бумаги или портфеля. Одними из самых активных коротких продавцов являются хедж-фонды — они часто используют короткие позиции в отдельных бумагах или отраслях бизнеса для хеджирования длинных позиций в других акциях.

Часто игроков на понижение изображают в виде жестких трейдеров, полностью сосредоточенных на прибыли и желающих банкротства компаниям, акции которых они продали. Кроме того, многие инвесторы рассматривают короткие продажи как опасную технику, поскольку в долгосрочной перспективе рынок ценных бумаг растет, а кроме того, отдельная бумага теоретически может дорожать до бесконечности.

Да, короткая продажа — рискованный метод, но игроки на понижение необходимы рынку: во-первых, они выступают поставщиками ликвидности, а во-вторых непрерывно проверяют на прочность потенциально переоцененные акции, особенно в периоды «пузырей». Если бы не сдерживающее влияние игроков на понижение, стоимость акций в период всеобщего энтузиазма могла бы взлететь до небес, и тогда в ходе неизбежной коррекции купившие их на взлете инвесторы понесли бы жесточайшие потери.

При правильном подходе короткие продажи в исполнении опытного трейдера или инвестора с адекватным подходом к риску и представлением о специфике этого метода могут быть вполне жизнеспособной и прибыльной инвестиционной стратегией. Впрочем, новичкам тоже важно представлять себе, как работает этого инструмент, чтобы расширить спектр доступных им инвестиционных приемов.

Итак, что такое короткие продажи?

Во-первых, давайте обсудим, что такое короткая продажа при покупке акций. Приобретая акции, вы становитесь собственником части компании. Купить или продать акции можно непосредственно у выпустившей их организации или (чаще) у биржевого брокера, который выступает посредником между инвестором и продавцом и обычно берет комиссию за услуги.

Если вы обращаетесь к брокеру, в первую очередь вы открываете у него счет. Он может быть двух видов: денежный или маржинальный. При использовании денежного счета вы платите за акции в момент покупки, а в случае с маржинальным счетом брокер предоставляет вам часть средств, а акции используются в качестве залога.

Когда инвестор открывает длинную позицию, это значит, что он покупает акцию, полагая, что в будущем она подорожает. И наоборот, открытие короткой позиции подразумевает, что он прогнозирует снижение стоимости бумаги.

Короткие продажа — это продажа акций, которых у продавца нет. То есть ценная бумага продавцу не принадлежит, но он обязуется ее отдать. Это может показаться странным, но на самом деле довольно просто.

При короткой продаже акций ваш брокер вам их одолжит. Он возьмет их из собственного портфеля или у одного из клиентов, или вовсе у другой брокерской фирмы. Акции будут проданы, а доход будет зачислен на ваш счет. Рано или поздно вам придется закрыть свою короткую позицию, купив такое же количество акций и вернув их своему брокеру. Если цена упадет, вы купите их дешевле, и заработаете на разнице. Если она вырастет, вам придется купить их с потерями.

Обычно короткую позицию можно держать сколь угодно долго, хотя в случае с маржинальными счетами придется платить проценты по кредиту, и это может быть довольно дорого. Кроме того, если кредитор хочет получить одолженные бумаги назад, это тоже повод закрыть позицию. Брокер не может продать вам то, чего у него нет, так что в этой ситуации может быть необходимо либо найти, у кого одолжить такие же акции, либо покрыть их стоимость. Такая ситуация называется отзывом. Это происходит довольно редко — обычно тогда, когда по конкретной ценной бумаге открыто много коротких позиций.

Поскольку вы не являетесь владельцем акций, составляющих вашу короткую позицию (вы их занимаете, а потом продаете), вам придется компенсировать кредитору дивиденды или другие выгоды, упущенные за время, прошедшее до возврата бумаг. Если за время короткой позиции произойдет дробление акций — вам придется отдать вдвое больше единиц, правда, стоить каждая из них будет вдвое дешевле.

Пример короткой продажи

Предположим, трейдер по имени Трэвис обнаружил ООО «Уход от налогов», пытавшееся обмануть налоговую службу, и считает компанию удачным кандидатом для короткой продажи. Трэвис решает открыть короткую позицию на 100 акций компании, которые сейчас стоят по $100 за штуку. Что при этом произойдет?

Трэвис размещает заказ на короткую продажу через своего финансового консультанта или интернет-брокера. Создавая заказ, Трэвис должен явным образом пометить короткую продажу — это требование законодательства о ценных бумагах. Кроме того, он должен убедиться, что у него есть как минимум $5000 (50% от $100 × 100 акций) в качестве капитала на маржинальном счете.

Брокер Трэвиса попытается добыть нужные акции из целого ряда источников: из собственного портфеля, с маржинального счета одного из своих клиентов или у другого брокера. Согласно регуляции SHO, принятой Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2005 году, брокер должен найти нужные акции до принятия заказа на короткую продажу. То есть брокер должен быть уверен, что бумаги можно будет одолжить и предоставить покупателю в срок.

После того как акции будут одолжены или «найдены» брокером, они будут проданы на рынке, а вырученные средства поступят на маржинальный счет Тревиса.

Теперь на маржинальном счете Трэвиса лежит $15000 — $10000 в качестве дохода от короткой продажи 100 акций ООО «Уход от налогов» плюс $5000 (50% от $10000) в качестве депозита.

Допустим, что на следующий день акции компании подорожают до $110. Так как на маржинальном счете всегда должно быть как минимум 150% от текущей цены акции, по которой открыта короткая позиция, теперь залог составляет $5500 (50% × 100 × $110). Трэвис уже выделил в качестве залога $5000 при размещении заказа на короткую продажу, но теперь на его счете возникает дефицит в размере $500. Таким образом, он получает от брокера требование увеличить залог, устранив отрицательное сальдо. Для этого Трэвису придется доложить на счет еще $5000.

Допустим, что в течение нескольких следующих дней акции ООО «Уход от налогов» торгуются в диапазоне между $100 и $110, а через неделю падают до $90. В этот момент Трэвис решает закрыть короткую позицию, купив обратно по $90 те 100 акций, которые он недавно продал. Это будет стоить ему $9000. Таким образом, его валовая прибыль (до расходов и комиссий) составит $1000.

С другой стороны, предположим, что ООО «Уход от налогов» разрешит свои проблемы с надзорными органами, и в результате их акции подорожают до $120. В этот момент Трэвис решает закрыть короткую позицию, чтобы не рисковать еще большими потерями. В этом случае его убыток составит $2000 ($10000 – $12000).

«Точный вход» — стратегия для форекс-торговли

Прибыльность торговой сделки определяется несколькими параметрами, среди которых наиболее важными являются моменты ее открытия и закрытия. Для получения максимальной прибыли короткая позиция должна открываться на максимуме и закрываться на минимуме цены, а длинная позиция – открываться на минимуме, а закрываться на максимуме. При этом, чем короче период удержания сделки открытой, тем лучше, поскольку снижается величина удерживаемого спреда и уменьшается риск получения убытка вследствие фундаментальных причин – политической обстановки, выхода экономических новостей и др. Именно указанным выше требованиям полностью соответствует стратегия «Точный вход в форекс», обеспечивающая получение максимального дохода при минимальной вероятности перехода сделки в состояние убыточности.

Набор технических инструментов для форекс-стратегии «Точный вход»

Стратегия форекс «Точный вход» предполагает анализ сигналов от комплекса индикаторов, входящих в комплектацию торговой платформы MetaTrader любой версии:

• Simple Moving Average с периодом 150;
• Stochastic с параметрами 6 (период %К), 3 (период %D) и 3 (замедление), а также выделенными уровнями 30 и 70;
• RSI с периодом 3 и отмеченными уровнями 30 и 70.

Устанавливается этот набор индикаторов на график финансового инструмента с таймфреймом D1. В результате анализируемый ценовой график должен принять вид, похожий на рис. 1.

Рисунок 1. Вот примерно так должен выглядеть ценовой график с установленными на него индикаторами для торговли по стратегии форекс «Точный вход» (RSI и Stochastic отображаются в подвальных окнах).

Скачать шаблон для форекс-стратегии «Точный вход» можно по этой ссылке .

5,0,1,0,0

Интерпретация сигналов индикаторов и точный вход по ним в рынок

Определяющим фактором для направления открытия позиций является расположение цены относительно SMA:

• если ниже, то следует искать сигналы для открытия коротких позиций;
• если выше, то ищутся сигналы для открытия длинных позиций.

Сигналами для стратегии точного входа в рынок являются одновременное нахождение индикаторов RSI и Stochastic:

• в зоне перепроданности (ниже уровня 30) – открывается длинная позиция;
• в зоне перекупленности (выше уровня 70) – открывается короткая позиция.

Сделка совершается на открытии следующей свечи за той, на которой были выполнены все вышеуказанные условия.

Преимущество стратегии форекс «Точный вход» заключается в отсутствии необходимости долговременного проведения анализа рынка. Анализ одного финансового инструмента занимает всего нескольких минут в день. При этом количество сделок в месяц на одном активе не превышает 5-ти. Для увеличения интенсивности торговли следует анализировать несколько валютных пар – в этом случае количество сделок в месяц возрастает пропорционально их количеству.

10,1,0,0,0

Примеры открытия сделок по стратегии «Точный вход» для форекс

На рис. 2 показаны условия, при которых трейдер получает четкий сигнал на покупку актива:

• цена расположена над SMA (голубая кривая);
• обе кривых Stochastic (зеленая и пунктирная красная в первом подвальном окне) опустились ниже уровня 30;
• кривая RSI (синяя во втором подвальном окне) находится в зоне перепроданности.

Момент входа в рынок обозначен вертикальной красной прямой, а его уровень – горизонтальной белой прямой. Стоп-лосс располагается чуть выше SMA (желтая горизонтальная прямая). Уровень тейк-профита обозначен горизонтальной красной прямой (он отстоит от уровня входа в рынок в 2 раза дальше, чем стоп-лосс).

Рисунок 2. Условия на рынке, благоприятные для открытия длинной позиции по стратегии форекс «Точный вход».

Целесообразность входа в рынок следует определять исходя из размера стоп-лосса. Не стоит совершать сделку, если:

• стоп-лосс слишком широкий, что делает маловероятным достижение в 2 раза превышающего его тейк-профита;
• размер стоп-лосса превышает 1% от депозита.

Пример такой нецелесообразности совершения сделки по сигналам индикаторов приведен на рис. 3. Момент, когда цена расположена выше SMA, а RSI и Stochastic находятся ниже уровня 30, указан вертикальной красной прямой. Уровень открытия позиции обозначен белой горизонтальной прямой, а установки стоп-лосса – желтой горизонтально прямой. Видно, что расстояние между ними в несколько раз больше, чем в предыдущем примере (рис. 2). Поэтому и тейк-профит должен быть установлен в несколько раз дальше от обозначенного уровня входа в рынок, что делает вероятность его достижения очень малой.

15,0,0,1,0

Рисунок 3. Ситуация, когда входить в рынок нецелесообразно из-за широкого стоп-лосса.

Пример открытия прибыльной короткой позиции по сигналам торговой стратегии «Точный вход» показан на рис. 4:

• цена расположена под SMA;
• RSI и Stochastic в зоне перекупленности.

Момент совпадения этих условий обозначен красной вертикальной прямой. Уровень входа в рынок обозначен белой горизонтальной прямой.

Рисунок 4. Прибыльная продажа актива по сигналам стратегии «Точный вход для форекс».

Стоп-лосс устанавливается сразу под SMA (желтая горизонтальная прямая), а тейк-профит выбирается в 2 раза больше, чем стоп-лосс (красная горизонтальная прямая). Видно, что сделка закрылась в прибыли на следующий торговый день.

Смотри видео — стратегия точный вход по Форекс

21,0,0,0,1

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Правила расчета величины лота

Приступая к торговле, трейдер должен четко понимать, что такое лот в Форексе. Это понятие относится к базовому уровню знаний и имеет решающее значение для управления риском, а значит, влияет на сохранность используемого в трейдинге депозита у брокера. Лот выступает стандартной единицей для расчета объёма заключаемой сделки на рынке Forex, но фактическая его стоимость может отличаться для различных торговых инструментов. О том, как правильно выбрать объём сделки в лотах, рассчитать стоимость одного пункта и допустимый объём убытка до выставления приказа на покупку или продажу рассказано в этой статье.

Стандартные объёмы

Перед тем, как переходить к расчету, необходимо уточнить исходные данные – стандартные объёмы сделок, доступные трейдеру в терминале и связь между номинальной и фактической стоимостью лота в валюте депозита. Большинство брокеров придерживаются следующих размеров лотов при торговле на Форексе:

• Стандартно, 1 лот на Форекс равен 100 000 единиц базовой валюты: для пары USD/CAD (доллар США/канадский доллар) объём сделки при торговле 1 лота составит 100 000 долларов, для пары EUR/USD (Евро/доллар) – 100 000 евро.
• 0,1 – мини лот равен 10 000 единиц основной валюты в паре;
• 0,01 – микро лот, минимальный из доступных объёмов, стоит 1 000 единиц базовой валюты.

При открытии сделки минимального объёма (0,01) требуется наличие на счете залогового требования в 1000 единиц базового актива, то есть 1000 долларов США для валютных пар USD/CAD, USD/JPY и остальных, в которых первым символом является американский доллар. Но это условие актуально только для маркетмейкеров – крупных банков и финансовых организаций. Брокерская компания, с которой заключает договор большая часть трейдеров, предлагает воспользоваться кредитным плечом и снизить требования к залогу. Так, для кредитного плеча 1:100 размер требований при торговле минимальным лотом на Форекс составит $10, против $1000, но величина прибыли или убытка на 1 пункт движения цены будет как при использовании кредитного плеча 1:1.

Расчет размера контракта и цены пункта

Торговля целым лотом, даже при использовании кредитного плеча, несёт значительные риски: в этом случае стоимость одного пункта в парах с USD составит $10, что накладывает определённые требования на размер депозита. Во всех последующих примерах будут использованы расчеты для размера контрактов, равных минимальному объёму, что имеет практический смысл для начинающих трейдеров, редко располагающими достаточными депозитами для безопасной торговли целым лотом.

Сделки с USD в качестве базовой валюты

Большинство дилинговых центров предлагают депозиты в USD, поэтому самым простым вариантом расчета цены контракта и стоимости одного пункта является именно валютные пары с символом USD в качестве базовой валюты. Исходя из следующих данных:

• используется минимальный лот Форекс (0,01);
• кредитное плечо — 1:100;
• начальный депозит $1000.

можно рассчитать стоимость 1 пункта, размер заблокированной на счете маржи и степень риска при использовании торгового инструмента USD/JPY.

В этом случае в расчете немного составляющих: в примере базовая валюта пары совпадает с валютой счета, поэтому реальный объём сделки составит 1000$ (0,01). Для определения цены 1 пункта необходимо воспользоваться формулой:

• OPV – стоимость одного пункта
• С- размер контракта (0,01)
• Price – текущая цена
• OP – шаг цены

Шаг цены для пары USD/JPY составляет 0,01 (при котировке вида XXX,XX), спот-цена меняется со временем и берётся из графика – на момент написания статьи — 110,84. Формула приобретает следующий вид:

OPV = 1000*0,01/110,84=0,09 (объем контракта*шаг цены / текущая котировка)

При использовании кредитного плеча 1:100 размер заблокированных средств составит $10, что меньше чем 5% от размера депозита и не превышает допустимый уровень риска. Использование кредитного плеча позволяет снизить стоимость лота при торговле на Форекс для трейдера, но сохранить прибыль или убыток от изменения котировок на каждый пункт.

Зная все параметры сделки можно перейти к планированию прибыли и определению допустимого уровня убытка. Если не учитывать размер спрэда, комиссии и своп (отличаются у разных брокеров) то изменение котировок на 50 пунктов относительно уровня открытия в условиях рассматриваемого примера принесёт 50×$0,09 = $4,5 прибыли или убытка.

Сделки с USD в качестве котируемой валюты

Одними из вариантов инструментов, доступных в торговом терминале, являются валютные пары с участием символа USD, но не в качестве базовой валюты: пример – EUR/USD. Чтобы посчитать, сколько стоит один стандартный лот «микро», потребуется применить несколько иной алгоритм:

1. Определение актива: микролот равен 1000 единиц базовой валюты, в рассматриваемом примере – 1000 Евро.
2. Определение стоимости: 1000 Евро стоит по текущему курсу 1,2306×1000 = $1230,6 – это и есть фактическая цена 1 микролота по рассматриваемой паре.

Чтобы посчитать, сколько принесёт прибыли или убытка изменение котировок на 1 пункт, необходимо воспользоваться формулой из первого примера:

OPV = C × OP или OPV = 1000 × 0,0001 = $0,1

В этом случае делить получившееся значение на курс не нужно – оно уже посчитано в долларах США.

Пользуясь этой методикой можно рассчитать и большие суммы сделок: так, для объёма 0.25 цена 1 пункта составит:

OPV = C × OP или OPV = 25000 × 0,0001 = $2,5

Сделки с кросс-парами

Вычисление допустимого объёма устанавливаемого ордера при торговле кроссами на рынке Форекс требует первоначального приведения курса одной из валют пары к валюте депозита. Это более сложный процесс, который потребует много времени, поэтому проще воспользоваться специализированным калькулятором, который, основываясь на данных о реальном курсе, произведёт расчет стоимости пункта и всей сделки. Такие калькуляторы доступны на сайтах брокеров.

Управление капиталом

Понимание принципов расчета допустимого объема лота на Форекс и одного пункта крайне важно для успешной торговли. Перед установкой приказа в обязательном порядке необходимо проверять как минимум соотношение величины маржинального требования (залога) и количества доступных для торговли средств – излишний риск здесь противопоказан.

Придерживаясь правила, которое накладывает ограничение на количество одновременно задействованных в торговле средств в размере, не превышающем 2-3% от депозита, трейдер гарантированно сможет избежать больших убытков, даже если цена будет двигаться против открытой позиции.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию на рынке Форекс, этому событию предшествует проведение детального анализа рыночной ситуации в соответствии с нормами и правилами принятой стратегии торговли. Но не все ордера являются потенциально прибыльными, и разбор причин.

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго .

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как .

Тенденции изменения котировок валютных пар на рынке Forex подчиняется множеству правил и закономерностей, удачное и своевременное следование которым и есть суть процесса трейдинга. Одним из таких .

Самостоятельно начать с нуля новое и незнакомое дело всегда непросто, особенно если для достижения успеха требуется немало знаний и опыта. Игра на бирже .

Когда принципиальное решение попробовать свои силы в трейдинге уже принято, неизбежно возникает вопрос о сумме, на величину которой необходимо пополнить счет у брокера. Наиболее оптимальное соотношение .

Короткая продажа (Short selling)

Продажа без покрытия, шорт, игра на понижение, специальная сделка РЕПО — это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.

Смысл короткой продажи

Правило продажи без покрытия формулируется так: «Продавая дороже, покупай дешевле».

Это возможно, если условия контракта предусматривают его исполнение в будущем или при маржинальной торговле, когда заключаются сделки на суммы, большие в несколько раз реального капитала торговца. В этом случае продается товар, взятый в кредит у брокера и предполагается последующая покупка аналогичного товара и возврата кредита в натуральном виде.

Торговец предполагает, что цена упадет и он сможет выкупить ранее проданный товар дешевле. И в случае, когда акции действительно падают — получает разницу между ценой продажи акций и ценой их покупки. Это механизм получения прибыли от снижения цен, один из видов спекуляции. Таких торговцев называют «медведями».

Короткая покупка (выкуп) всегда совершается за счет денежных средств клиента и денежной ссуды брокера. Согласно существующим правилам, покупка ценных бумаг просто невозможна для клиента исключительно за счет ссуды брокера.

В отличие от короткой покупки, короткая продажа не является одновременной продажей ценных бумаг и клиента, и брокера, так как у клиента (спекулянта) этих бумаг для данного вида сделки не может быть по определению. Если клиент в спекулятивных целях одновременно продает имеющиеся у него ценные бумаги и те же самые бумаги, взятые в кредит у брокера, то в этом случае имеет место не одна спекулятивная операция на «медвежьем» рынке, а две различные операции. Первая — операция самого клиента, вторая — маржинальная операция, то есть операция, совершаемая за счет совместного денежного капитала клиента и заемного капитала, полученного от брокера.

Пример

Пусть, инвестор А предполагает, сто акции определенной компании переоценены и скоро должны упасть. Он дает поручение брокеру совершить короткую продажу 100 акций компании по действующей цене Рс=25руб.

Брокер занимает для инвестора А эти акции из числа тех, которые хранятся открытым способом в депозитарии брокерской фирмы (например, акции инвестора В), и продает. Инвестор А по завершении всей операции обязан вернуть долг не деньгами, а акциями той же компании.

Пусть, расчет инвестора А оправдался и цена акций упала до 20руб.Тогда он поручает брокеру купить100 акций и вернуть их инвестору В.

Реализация 100 акций по 25руб. Принесла доход в размере 2500руб, а последующая покупка — расходы в сумме2000руб. В итоге за счет короткой продажи 100 акций инвестор А заработал 500руб.

Механизм сделки для брокера

Пусть, у брокерской фирмы имеются клиенты А и В. У инвестора В имеется 100 акций компании. Он, согласно заключенному с фирмой договору, разрешает коротко продавать принадлежащие ему ценные бумаги.

Допустим, инвестор А дает поручение коротко продать 100 акций. Брокер занимает 100 акций у инвестора В и продает их через организатора торговли инвестору С. Если инвестор А через некоторое время закрывает короткую позицию, то брокер покупает на бирже акции этой же компании по рыночной цене и возвращает их инвестору В.

При непокрытой продаже клиент вносит на маржинальный счет сумму в размере первоначальной маржи и поддерживает ее на уровне не ниже минимально установленного.

Первоначальная требуемая маржа, фактическая и поддерживаемая маржа

Пусть инвестор А дает поручение коротко продать 100 акций по 25руб. При операции, связанной с заимствованием, всегда существует риск того, что клиент их не вернет (например не будет иметь возможности выкупить акции).

При таком повороте брокерская фирма вынуждена будет возвращать акции инвестору В. Чтобы частично обезопасить себя от такого развития событий, фирма не выдает инвестору А выручку 2500руб на руки, а держит ее в качестве залога. Но ведь и этих денег может не хватить для покрытия возможных потерь брокерской фирмы.

1. Допустим, что, вопреки ожиданиям инвестора А, цены акций компании стали расти и достигли 30руб. При таких условиях для покупки 100 акций в обеспечение долга понадобится 3000руб. В связи с этим устанавливается первоначальная требуемая маржа rm сверх получаемой выручки от короткой продажи. Обычно rm для коротких продаж равна rm для покупок с маржой.

Пусть, требуемая маржа составляет 0,6 или 60%. тогда на момент короткой продажи у инвестора А такой баланс:

Активы: выручка от продажи акций 2500руб, требуемая маржа 1500руб. Всего 4000руб.

Пассивы: долг 2500руб, собственные средства 1500руб.

2. Финансовое состояние инвестора А брокер также определяет с помощью фактической маржи am , которая в данном случае высчитывается следующим образом:

Фактическая маржа am = Собственные средства / Сумма долга = Рыночная стоимость активов — Сумма долга / сумма долга

или am = (Ps х n)х(1 + rm) — Pc х n / Pc х n,

где n — количество коротко проданных акций

Ps — цена продажи акций

rm — требуемая маржа

Pc — действующая рыночная цена акций

3. Очевидно, что и требуемая маржа не является для брокера гарантией от потерь. Поэтому при продажах без покрытия также устанавливается минимальный уровень фактической маржи — поддерживаемая маржа mm , ниже которой не может опускаться фактическая маржа am.

Брокер ежедневно высчитывает фактическую маржу и приводит счет инвестора А в соответствие с рыночной ситуацией. Если она опускается ниже поддерживаемой, то брокер направляет инвестору А маржинальное требование с просьбой привести счет в соответствие с поддерживаемой маржой.

Пусть, поддерживаемая маржа mm = 0,4 и рыночная цена акций компании поднялась до 31,25руб. Тогда баланс инвестора А будет таким:

Активы: выручка от продажи акций 2500руб, требуемая маржа 1500руб. Всего 4000руб.

Пассивы: долг 3125руб, собственные средства 875руб.

Тогда фактическая маржа равна: am = 875руб / 3125руб = 0,28, сто ниже поддерживаемой маржи. Следовательно, инвестор А вынужден увеличить фактическую маржу. Он вносит на счет дополнительную сумму, чтобы фактическая маржа am стала равной, по крайней мере, поддерживаемой марже mm.

Когда фактическая маржа выше поддерживаемой, но ниже первоначальной, то операции по счету инвестора А ограничиваются.

Но инвестор А играет на понижение. Пусть, егоожидания оправдались, и цена акций понизилась до 20руб. В этом случае баланс инвестора А выглядит так:

Активы: выручка от продажи акций 2500руб, требуемая маржа 1500руб. Всего 4000руб.

Пассивы: долг 2000 руб, собственные средства 2000руб.

И фактическая маржа составит: am = (4000 — 2000) / 2000 = 1, что значительно превышает требуемую маржу rm. В этом случае есть два варианта:

* Снять со счета столько денег, чтобы после этого фактическая маржа сократилась до требуемого уровня.

* Закрыть короткую позицию, то есть купить подешевевшие акции и вернуть долг. В этом случае инвестор А имеет возможность получить высокую доходность.

Допустим, в момент, когда инвестор А находился в короткой позиции, компания выплатила в качестве дивиденда 0,5руб на каждую акцию. Данную сумму инвестор обязан компенсировать брокерской фирме. Кроме того, на каждую акцию инвестор а внес сумму, определяемую требуемой маржой, 15руб, и за счет падения цен на акции получил с каждой акции выручку 5руб. Отсюда доходность:

r = (5руб — 0,5руб) / 0,6 х 25руб = 4,5 / 15 = 0,3 или 30%.

Итак, короткие продажи очень выгодны для инвестора, если он правильно предугадывает движение рынка. Но это также и очень рискованная форма инвестирования, и не каждый на нее решается.

Регулирование рынка

В России Федеральная служба по финансовым рынкам устанавливает список ценных бумаг, доступных для продаж без покрытия. Брокеры не могут открывать клиентам короткие позиции вне этого списка.

В кризисных ситуациях регуляторные органы вводят дополнительные ограничения на проведение маржинальных операций, в том числе коротких продаж, даже иногда вводят временные запреты на непокрытые продажи.Это делается с целью восстановления доверия на рынках, а также чтобы не допустить резкого падения местных фондовых индексов. Но спекулянты находят способы обойти этот запрет.

Словарь терминов Форекс.

ADX (Average Directional Index, Индекс среднего направления) — индикатор, используемый в техническом анализе для указания силы тренда.

Ask (Offer, Предложение) — цена, предлагаемая брокером для покупки той или иной валюты, всегда больше цены спроса Bid.

Aussie — слэнг, используемый трейдерами в качестве названия для австралийского доллара.

Bid (Спрос) — цена, по которой участник рынка продает валюту.

Базовый депозит — первоначальный размер денежных средств, внесенный участником рынка Форекс на свой счёт для осуществления торговых операций. Сленговое понятие » слить депозит » — значит потерять все свои средства в результате заключения убыточных сделок.

Баланс — сумма денежных средств на счету участника рынка Форекс без учета незавершенных сделок.

Баровый график — график изменений цены валюты, представленный в виде баров — палочек, отображающих колебания курса валюты за равные промежутки времени. Один бар предоставляет информацию о том, какова была максимальная и минимальная цена на используемом таймфрейме (интервале времени), с какой ценой вошла в таймфрейм валюта, и с какой ценой вышла из него.

Брокер (Broker) — посредник между участниками рынка (продавцами и покупателями валют). Может быть как юридическим, так и физическим лицом. Прибыль брокера складывается из комиссионных отчислений после исполнения каждой сделки.

Бумажная прибыль/убыток — прибыль/убыток по открытой позиции, которые изменяются по мере колебания курса валют (могут уменьшаться или увеличиваться).

Бык — трейдер, рассчитывающий на повышение цены валюты и открывающий сделки на покупку.

Бычий рынок — ситуация на рынке, когда наблюдается повышение цены валюты.

ВВП (Валовой внутренний продукт) — важный индикатор, используемый в фундаментальном анализе рынка Форекс.

Волатильность рынка — относительный или абсолютный показатель, который характеризует уровень изменения цены на выбранном промежутке времени.

Восстановления Фибоначчи (Fibonacci Retracements) — уровни, которые характеризуются высокой вероятностью смены направления тренда.

VPS (Virtual Private Server) или VDS (Virtual Dedicated Server) (расшифровывается, как виртуальный выделенный сервер ) — услуга, которая заключается в предоставлении пользователю сети интернет виртуальной среды, которая по своим характеристикам соответствует физическому выделенному серверу. Часто используется трейдерами для запуска автоматических торговых систем, которые работают на VPS 24 часа в сутки. На сервере VPS могут функционировать любые программы, не завися от домашнего компьютера и наличия интернета.

Гэп — разрыв между ценой закрытия предыдущей торговой сессии и открытия новой. Часто ГЭП наблюдается при открытии новой рабочей недели на Форексе. На графике выражается в виде разрыва.

Длинная позиция (Buy) — открытая позиция на покупку валюты.

Дилинговый центр (сокращённо — ДЦ) — небанковская организация, предоставляющая возможность своим трейдерам заключать спекулятивные сделки на международном валютном рынке Форекс, а также на рынках CFD (контракты на разницу) с небольшими начальными суммами. Сделки через ДЦ характеризуются исключительно, как спекуляции — обычно через них нельзя купить наличную валюту, только безнал для последующей перепродажи.

ECN-брокер — форекс-брокер, который осуществляет взаимный клиринг ордеров непосредственно между клиентами без привычного вмешательства. Доход ECN-брокера составляется из фиксированных комиссионных за исполнение каждого ордера.

GTC (Good Till Canceled) — приказ клиента брокеру выполнить операцию купли или продажи ценной бумаги по указанной цене. Приказ действует до тех пор, пока не исполнится или не отменится клиентом.

Использованная маржа — размер денежных средств на счету клиента, которые блокируются брокером для поддержания открытых сделок.

Jobber — слэнг, применяемый к форекс-трейдеру, который занимается внутридневной торговлей с целью получения маленькой, краткосрочной, но быстрой прибыли.

Закрытая позиция — в прошлом — открытая позиция, по которой осуществилась обратная сделка и был произведен расчёт результатов по проведенным операциям.

Кабель — слэнг-Forex, применяемый для обозначения валютной пары GBP/USD.

Киви — слэнг-форекс, применяемый для обозначения Новозеландского доллара.

Комиссия — фиксированное или плавающее вознаграждение брокеру за посредничество при выполнении операций.

Коррекция — движение цены в обратную сторону после прекращения воздействия силы тренда.

Котировка — стоимость единицы одной валюты, выраженная в единицах другой валюты.

Короткая позиция (Sell) — открытая позиция на продажу валюты.

Кредитное плечо — отношение суммы залога к выделяемому под неё капиталу. К примеру, имея на счету 10 у.е. и выбрав кредитное плечо 1:100, можно совершать сделки с лотом в размере 1000 у.е.

Лот (Lot) — абстрактное обозначение единицы измерения объёма валюты.

Маржа — размер денежных средств, которые должны присутствовать на счёте клиента, для поддержания брокером открытой позиции.

Margin Call — обращение брокера к торговцу передать в залог дополнительные денежные средства для поддержания открытой позиции, которая приближается к критическому размеру убытка.

Медведь — трейдер, рассчитывающий на понижение цены валюты и открывающий позиции на продажу.

Медвежий рынок — ситуация на рынке, когда наблюдается снижение цены валюты.

Открытая позиция — состояние на рынке, когда его участник открыл новый ордер и находится в ожидании его закрытия. В это время сделка подвержена риску, ввиду возможности непредсказуемого поведения цены.

ПАММ-счёт (от англ. Percent Allocation Management Module, Модуль управления процентным распределением) — представляет собой механизм функционирования счета, позволяющий инвестору передавать свои средства выбранному трейдеру в доверительное управление для использования их в торговых операциях. Прибыль от операций, как правило, распределяется между владельцем денежных средств (инвестором) и трейдером (доверительным управляющим).

Пивот (Pivot Point) — точка разворота тренда; уровень цены валюты, при котором цена прекращает движение в одном направлении, меняя его на противоположное.

Пипс (Pip) — минимальное изменение цены валюты. К примеру, если цена была, 1,32456, а стала 1,32457, то говорят, что она изменилась на один пипс.

Прибыль (Profit) — положительная результат, выражаемый в денежном (или ином) обозначении, полученный от спекулятивных операций.

Приказ (Order) — поручение клиента брокеру совершить ту или иную сделку (купить, продать) с валютой по достижению на рынке указанных условий.

Приказ «лимит» (Limit Order) — поручение клиента брокеру совершить открытие или закрытие позиции по указанной или лучшей цене.

Приказ «стоп-лимит» (Stop-Limit Order) — условное поручение клиента брокеру исполнить оговоренную операцию с финансовыми инструментами по указанной или лучшей цене, но только в том случае, если ею будет достигнут определенный уровень.

Приказ стоп-лосс (Stop-Loss Order, SL) — поручение клиента брокеру закрыть ордер при условии достижения ценой указанного уровня (худшего, чем есть) во избежание серьезных потерь.

Приказ тейк-профит (Take-Profit Order, TP) — поручение брокеру закрыть ордер при достижении уровня цены, указанного в нем с целью фиксации рассчитанной предварительно прибыли.

Проскальзывание — разница, между ценой, установленной в ордере, и фактической (худшей) ценой совершения сделки. Типичная ситуация проскальзывания наблюдается при сильных курсовых движениях за короткие промежутки времени, когда указанная в ордере цена не была зафиксирована на рынке, а следующая цена имела худшее значение.

Реальная прибыль/убыток — результат (прибыль/убыток), рассчитываемый на основании закрытых позиций.

Реквота (requote) — это предложение дилера по открытию — закрытию ордера по новой цене, в результате изменения цены за время обработки запроса на открытие — закрытие сделки, требующее ручного подтверждения трейдера. Если при открытии — закрытии ордера установлено автоматическое согласие с отклонением цены на определенное количество пунктов — такая ситуация называется слиппедж (slippage).

Relative Strength Index (Относительный индекс силы) — обозначение — RSI. Индикатор, часто используемый в техническом анализе. Предназначен для определения силы тренда и вероятности изменения его направления.

Rebates (ребейт) — возврат части спреда на счёт клиента за закрытые сделки.

Рыночная цена — цена на рынке, по которой валютный инструмент покупается/продается в данный момент времени.

Своп (Swap) — оплата участниками рынка услуги брокера по переносу позиции со дня на следующий день.

Скальпинг — стратегия, основанная на осуществлении внутридневных торговых операций с валютными инструментами, при этом сделки закрываются при достижении прибыли в несколько пунктов. Преимущества: возможность закрытия большого количества сделок в течение дня, меньшие риски.

Сопротивление (Resistance) — ценовой уровень, изображенный на графике в виде горизонтальной или наклонной линии, предназначается для отображения возможной или реальной границы, дальше которой курс может не подняться.

Спрэд — разница между значениями цены ASK и BID (спроса и предложения).

Технический анализ — способ исследования рынка, основанный на изучении технических рыночных данных, графиков с динамикой цен.

Тик — минимальное возможное движение цены в то или иное направление (вверх — вниз).

Тренд — направление движения цены или курса в течение изучаемого периода времени. Различают восходящий тренд (его ещё называют — бычий ) — это рост цены в течение определенного интервала, и нисходящий тренд (получивший название медвежий ), в результате которого цена падает.

Убыток — отрицательный результат, выражаемый в денежном (или ином) обозначении, который наблюдается при закрытии сделки.

Уровень поддержки — ценовой уровень, при достижении которого валютной парой ожидается увеличение числа покупателей на неё, а, следовательно — увеличение приказов на покупку. Иными словами — ожидаемый минимум цены, при котором она должна начать расти.

Уровень сопротивления — ценовой уровень, при достижении которого валютной парой ожидается увеличение числа продавцов на неё, а, следовательно — увеличение приказов на продажу. Иными словами — ожидаемый максимум цены, при котором она должна начать падать.

Флэт (Flat) — ситуация на рыке, когда цена находится примерно на одном уровне — не повышается и не понижается; горизонтальный тренд или же вовсе отсутствие тренда.

Фундаментальный анализ — анализ, основывающийся на фундаментальных факторах экономики: экономические, политические показатели развития стран и т.д.

Хеджирование (Hedging) — одновременное заключение сделок на продажу и покупку одного и того же валютного инструмента с целью снижения риска потерь в случае резких изменений цены.

Экспертный советник — программы, разработанные на языке MQL с целью автоматизации аналитических процессов и торговых операций. Преимущества экспертных советников: оперативное проведение технического анализа в соответствии с определенной торговой стратегией, просчет момента для совершения сделки и её параметров, а также момента её более выгодного закрытия и т.д.

Позиции Форекс, (длинные и короткие)

Торговля на рынке форекс позволяет заработать прибыль как на продаже так и на покупке валюты в зависимости от того какой вид сделки вы совершаете, открывается длинная или короткая позиция на форекс. Обычно открытие той или иной позиции напрямую зависит от направления тренда.

Форекс длинная позиция – это приказ на покупку валюты.

Форекс короткая позиция – распоряжение на продажу валюты, с последующей ее покупкой.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

В том случае если по прогнозам цена должна пойти вверх открывается длинная позиция, в этом случае после увеличения цены отдается приказ на продажу и трейдер получает прибыль как разницу между ценой покупки и продажи.
В том же случае если цена движется вниз, открывается короткая позиция, а после, как только цена опустилась ниже продажи, производится покупка, которая и закрывает позицию по сделке.

Видео урок не только дает общие понятия длинной и короткой позиции на форекс, он так же рассказывает, как правильно рассчитать прибыль по той или иной сделке в зависимости от вида котировки (примой или обратной).

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России