Кластерный анализ в трейдинге

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

По большей части трейдеры Форекс, особенно начинающие, используют для анализа текущей ситуации свечной график. Реже для этих целей применяют баровый и практически никогда не прогнозируют движение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает настолько мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча или бар дают трейдеру определенную информацию о положении дел в выбранное время, что позволяет оценить, где была цена и где оказалась, а также как и куда она ходила. Все это очень здорово, но такое положение дел не позволяет оценить, как именно развивалась борьба между покупателями и продавцами в определенном временном промежутке. Понимая это, ведущие аналитики разработали кластерный анализ объемов, который дает возможность изучить развитие ситуации в свече, как бы изнутри.

Обладая такой информацией, трейдер может трезво оценить перспективу дальнейшего движения, так как он видит, какая из противоборствующих сторон – быки или медведи – более сильна в определенный период. Немного практики, и эти данные станут надежным подспорьем в анализе, позволяя точно определить – пойдет тренд дальше или стоит готовиться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
  • объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
  • объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
  • показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
  • суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как определить ложный пробой с помощью анализа объемов

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим ситуацию, когда цена вновь переписывает максимум/минимум на больших объемах, а потом следует быстрый откат и возврат за пробитый уровень уже без крупных цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда нельзя, так как прокол уровня – это верный признак срыва стопов, после чего всегда идет разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Теперь рассмотрим пример в платформе NT. У нас здесь есть некоторый уровень поддержки, которого цена касалась несколько раз, а затем пробила. Но потом котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а объем упал. Это верный признак разворота, можно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая ситуация.

После такой «охоты на стопы» обычно разворачивается хорошее движение в обратную сторону, что позволяет войти с идеальным соотношением риск-прибыль.

Работая таким методом, нужно помнить, что в NT происходит кластерный анализ объемов по фьючерсным контрактам, которые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту внутри биржи. Здесь покупатель и продавец, заключающие контракт, заранее четко оговаривают цену, объем и сроки поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения. За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не стоит сильно ориентироваться на стоимость валюты на бирже и ее цену на Форекс. Главное, учитывать настроения, которые царят на срочном рынке, чтобы использовать полученную «инсайдерскую» информацию для заключения сделок на валютном рынке, что повышает качество трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

Кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ объёмов в трейдинге

Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия. Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь.

Итак, начнем, пожалуй, с того, что мы называем кластером. Давайте для начала представим себе точку на графике цены имеющую две координаты: время и значение цены. А теперь прибавим к этим параметрам значение объёма (соответствующее данному времени и данному значению цены) и получим кластер. Таким образом, будем представлять себе кластер как точку с тремя координатами: временем, ценой и объёмом. Для наглядности ниже представлена картинка.

Как видите, на картинке изображен обычный свечной график (зеленые вертикальные полосы соответствуют белым свечам, а красные – черным) с добавлением к каждой свече горизонтальных полос в виде объёмов. На каждой такой горизонтальной полосе вы видите две цифры. Первая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на продажу (Market Sell), вторая цифра показывает число исполненных рыночных ордеров на покупку (Market Buy). Если рыночных ордеров на покупку в данный момент времени и по данной цене было больше, то горизонтальная полоса объёма окрашивается в зеленый цвет. Если преобладает количество рыночных ордеров на продажу, то полоса объёма становится красной.

Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Важен лишь размер этой полосы, т.е. суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.

Многие трейдеры заблуждаются сами и вводят в заблуждение других, утверждая, что красные горизонтальные полосы объёма свидетельствуют о том, что в данный момент на рынке больше продавцов, а зеленые — о том, что больше покупателей. Но это утверждение в корне ошибочно. Ведь если один продал, то кто-то второй это купил. И наоборот, если один купил, то кто-то же ему продал. Таким образом, количество продавцов на рынке в любой момент времени равно количеству покупателей.

Повторюсь еще раз. Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Давайте еще раз взглянем на знакомый нам рисунок. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS.

Скопление кластеров с большими объёмами образует зону повышенного внимания трейдеров. Большие объёмы говорят о борьбе между участниками рынка заинтересованными в повышении цены и участниками которым выгодно, чтобы цена снижалась. Тот факт, что в итоге цена пошла вверх говорит нам о том, что победили те кто был заинтересован в росте цены.

Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх.

Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.

Итак, если не усложнять, то кластерный анализ объёмов можно свести:

  • К выделению зон представляющих наибольший интерес для маркетмейкеров. Или, другими словами, областей, в которых с наибольшей силой столкнулись «быки» и «медведи» .
  • И к определению победителей в этом столкновении.

Раздаем советники. Прибыльные. Бесплатно! Поиск Брокера Помощь

Рейтинг форекс брокеров Статьи Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

По большей части трейдеры Форекс, особенно начинающие, используют для анализа текущей ситуации свечной график. Реже для этих целей применяют баровый и практически никогда не прогнозируют движение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает настолько мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча или бар дают трейдеру определенную информацию о положении дел в выбранное время, что позволяет оценить, где была цена и где оказалась, а также как и куда она ходила. Все это очень здорово, но такое положение дел не позволяет оценить, как именно развивалась борьба между покупателями и продавцами в определенном временном промежутке. Понимая это, ведущие аналитики разработали кластерный анализ объемов, который дает возможность изучить развитие ситуации в свече, как бы изнутри.

Обладая такой информацией, трейдер может трезво оценить перспективу дальнейшего движения, так как он видит, какая из противоборствующих сторон – быки или медведи – более сильна в определенный период. Немного практики, и эти данные станут надежным подспорьем в анализе, позволяя точно определить – пойдет тренд дальше или стоит готовиться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить объемы

Кластерный анализ в трейдинге появился не так давно, но уже завоевал популярность, так как преимущества его использования бесспорны. Причина того, что подобная методика возникла недавно, заключается в недоступности для трейдеров данных об объемах. Только в 2004 году такая информация начала поступать в обычные доступные платформы, в результате чего мелкие трейдеры начали активно использовать знание о балансе сил для своего заработка.

Освоить кластера – это уникальная возможность посмотреть прямо внутрь свечи на графике, посмотрев, как вели себя основные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это дает возможность оценить настроения покупателей и продавцов, точно определяя, где каждая из сторон готова наращивать объем, а по каким ценам им делать подобное уже неинтересно.

Прежде чем продолжить, напомним, что на рынке всегда сталкиваются интересы продавцов и покупателей, то есть медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется справедливая цена под воздействием активного механизма – соотношения между спросом и предложением. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое движение, он еще и приобретает точное понимание того, как оно образовалось. Но при этом сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча или бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую информацию:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный промежуток времени;
  • объем заключенных контрактов по каждому пункту цены внутри временного диапазона;
  • объемы сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • объемы сделок по биду (bid) – лучшей цене покупателей;
  • показатель дельты, то есть разницы между суммой объемов по аску и биду;
  • суммарный объем (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с объемами кластерного анализа.

Откуда можно получить информацию о кластерных объемах

Поскольку Форекс не является централизованным рынком, как любая фондовая биржа, то точных данных обо всех объемах на нем нет. Это существенно затрудняет работу валютного трейдера, так как у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из классических суждений о том, что цена учитывает все.

Однако умные валютные спекулянты могут провести реальный кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с реальных бирж на те же валютные пары. Чтобы показать, как это делается, ниже в качества примера будет взята популярная платформа, которая носит несколько поэтическое название – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом этой платформы перед своими аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее можно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации крайне прост – требуется лишь предоставить свое имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Данные никто не проверяет, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что можно указать правдивую информацию о себе или выдуманную, как кому больше нравится. Но нужно учесть, что для оформления аккаунта нужно будет подтвердить свои действия, ответив на электронное письмо и введя пароль, который придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, используя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Чтобы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей простой инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Полезные индикаторы, которые буквально делают из NT настоящий Volfix, можно бесплатно загрузить из нашего Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Чтобы добавить индикаторы, необходимо выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

После этого нужно согласиться, нажав «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы объемов для кластеров.

Чтобы не настраивать их отдельно, можно просто активировать шаблон, который вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как станет выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран довольно крупный просто для того, чтобы оценить общий вид, если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем объемам внутри каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT очень много, поэтому при желании трейдер может все изменить так, как ему удобнее.

Полезной очень функцией выступает изменение клеток с кластерным объемом в зависимости от величины последнего. То есть при большом масштабе можно быстро визуально оценить, где была интенсивная борьба между быками и медведями, после которой обычно рождаются хорошие однонаправленные движения. Определив на глаз такие важные участки ценового графика, можно затем изучить увеличить их, чтобы подробнее рассмотреть на маленьком масштабе, что и как происходило на самом деле.

Как использовать анализ объемов на практике

Все трейдеры мечтают знать, как войти в рынок с коротким стопом и хорошим потенциалом движения. Если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки можно определять с высокой долей вероятности и довольно просто.

Паттерны разворота тренда и глубокой коррекции от него выглядят следующим образом.

То есть идет однонаправленное движение, затем на коротком отскоке выливается большой объем, после чего происходит разворот в рамках смены тренда или развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли обычно происходит в точке нового скопления больших объемов. Такой механизм позволяет работать с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ объемов

Чтобы платформа кластерного анализа давала максимум полезной информации, нужно сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении ситуации на фьючах нужно помнить, что здесь каждая валюта выступает в роли базовой. То есть, если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский доллар) и валютную пару USD/CAD, то между ними будет практически 100% обратная корреляция. Впрочем, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, к примеру, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как использовать на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сначала была область накопления объема, пробой, откат, возврат к зоне пробоя и вновь наращивание объема. В момент второго пробоя можно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум. Чтобы работать максимально осторожно, стоит в момент следующего накопления объема скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не появятся признаки слома тренда.

При повторении ситуации можно заходить повторно. Ниже показано две точки для открытия коротких позиций с указанием, где нужно было ставить стопы.

Чтобы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, можно было входить просто по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но в таком случае пришлось бы просто надеяться на то, что цена пойдет вниз.

С другой стороны, если использовать кластерный анализ объемов, то тут уже гадать не нужно, так как трейдер точно знает, где сидит большой игрок и при подходе к каким ценовым уровням он станет защищать свою позицию. Поэтому с опорой на объем фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер понимает, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в покупки.

И еще сигнал на открытие короткой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как определить ложный пробой с помощью анализа объемов

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим ситуацию, когда цена вновь переписывает максимум/минимум на больших объемах, а потом следует быстрый откат и возврат за пробитый уровень уже без крупных цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда нельзя, так как прокол уровня – это верный признак срыва стопов, после чего всегда идет разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Теперь рассмотрим пример в платформе NT. У нас здесь есть некоторый уровень поддержки, которого цена касалась несколько раз, а затем пробила. Но потом котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а объем упал. Это верный признак разворота, можно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая ситуация.

После такой «охоты на стопы» обычно разворачивается хорошее движение в обратную сторону, что позволяет войти с идеальным соотношением риск-прибыль.

Работая таким методом, нужно помнить, что в NT происходит кластерный анализ объемов по фьючерсным контрактам, которые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту внутри биржи. Здесь покупатель и продавец, заключающие контракт, заранее четко оговаривают цену, объем и сроки поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны после исполнения. За этим строго следит биржа, поэтому данные в NT – это точная информация о действиях крупных участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса есть срок исполнения, обычно это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать, так как в момент завершения контракта можно наблюдать большую разницу в цене между стоимостью фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не стоит сильно ориентироваться на стоимость валюты на бирже и ее цену на Форекс. Главное, учитывать настроения, которые царят на срочном рынке, чтобы использовать полученную «инсайдерскую» информацию для заключения сделок на валютном рынке, что повышает качество трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между фьючерсным контрактом и котировками Форекс спот.

04 августа 2020

Отзыв оставлен для брокера:

С самого начала, после того как прошел тут курсы, активно использовал все возможности от Телетрейд. И менеджера теребил, аналитикой пользовался, на дополнительные мастер-классы ходил. И даром это не прошло. Торгую стабильно с прибылью.

Олег, 02 авг 2020

Отзыв оставлен для брокера:

Всем привет, в еторо зарегистрировался недавно, чуть более месяца назад. Шел именно на криптовалюты, из-за простоты обращения с ними. Но немного потестив эфир, пока взял паузу, пока успокоится актив. Сейчас занимаюсь копированием трейдеров, результат в 1% прибыли за месяц — есть, скромно, но это начало. Думаю в ближайшие 1-2 месяца криптовалюты остынут и ими займусь вплотную. Удачи)

ленточка, 02 авг 2020

Отзыв оставлен для брокера:

В своем брокере я уверена, он честный, открытый и стабильный. Все положительные его качества и стороны неплохо отображаются на моем счете это главное, что должна приносить вам работа или дополнительный заработок.

Комментарии

Отменить Добавить отзыв

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это?

Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных.

Если участник рынка владеет информацией о корреляции, то с прогнозом серьезных проблем не возникнет. Рассмотрим типовые паттерны анализа и характеристики явления.

Что такое кластерный анализ

Анализ являет собой новинку на всем рынке, это качественно прогрессивное направление дает трейдеру немало преимуществ. Рядовые торговцы до 2004 года не имели возможность осуществлять торговую деятельность посредством внутренней оценки.

Но в ходе образования такой возможности, специалисты отрасли немедленно приступили к разработке особого программного обеспечения, призванного осуществить проведение оценки объемов торговых операций, определение разницы в ордерах в плане реализации и приобретения, а также использование этих данных в рамках трейдинга.

Среди наиболее распространенных программ можно выделить основные направления – Volfix Atas и Market Delta. Часть из направлений является бесплатной, а некоторые предполагают символическую стоимость. Пользователи имеют возможность заняться скачиванием их в сети и эксплуатировать сразу, после получения знаний из соответствующей инструкции.

Кластерный анализ — весьма ценный инструмент для определения рыночных объемов

Польза для игроков

Мы выяснили, что данное явление – это анализ графика, выступающего в качестве преобразователя ордеров в вид, приспособленный для чтения. Суть этого метода аналитики заключается в возможности наблюдения.

Чтобы этот элемент мог быть использован эффективно, необходимо определить понятие кластера и дельты в рамках торговой деятельности на этом валютном рынке.

Обратите внимание: кластер – стоимость приобретаемого актива за определенный промежуток времени, в который происходит совершение сделки. Результат пребывает в цифровом виде, отмеченном внутри кластера. Один бар традиционно призван вместить в себя несколько кластерных элементов, что позволяет вести наблюдение детально.

Каждый кластер или группа элементов предоставляет возможность понимания того, что из участников в настоящее время является продавцом, а кто – противоположным субъектом – покупателем. С целью решения данной задачи необходимо осуществить подсчет дельты, просуммировав объемы продаж и покупок.

Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи. то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.

Сам анализ кластера дельта на Форекс может иметь критическое или нормальное значение. Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Нормальный показатель характеризует тот факт, что рынок пребывает в тренде. Умеренное значение означает наличие флера, в то время как критический показатель свидетельствует о готовности стоимости к развороту.

Кластерный анализ на рыночном пространстве данного типа – наиболее детальное и точное направление, поскольку базируется на всех сделках, имеющих место быть на рынке. Посредством математических действий все сделки объединяются по нескольким критериям: время и величина объемного параметра. После этого пользователь может рассчитывать на получение кластера в виде объекта, распределенного по цене.

Интерфейс программ для кластерного анализа отображает текущие значения рыночных объемов

Тонкости проведения анализа

Чтобы цена была преображена в форму кластеров, в рамках рынка применяется специальное графическое обозначение, именуемое кластерным графиком. В его рамках ценовые бары представлены в ином формате.

Происходит их разбиение по ценовым уровням. Каждый из элементов имеет свойство к отображению объемов, которые были проторгованы. Для простоты визуализации сведений на рисунке объемы, имеющие большой размер, выделены посредством отдельного цветового решения.

Обратите внимание: благодаря кластерным графикам, можно получить информацию о детальном поведении объемов дистрибуции на точечном уровне. Также можно проанализировать ситуацию с накоплениями, что в последующем времени появилась возможность определения момента вхождения в позицию.

Вдобавок к точечным элементам на графиках отображаются дельтовые значения, связанные с текущим дисбалансом на рыночном пространстве. Проще говоря, элемент дельты символизирует тот факт, кто из участников в текущий момент времени доминирует на рыночном пространстве.

Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа.

Кластерный анализ объемов может запросто использоваться для создания отдельных торговых стратегий. а также применяться в совместимости с прочими элементными позициями. Данное направление применяется с целью наблюдения за активностью участников рынка даже в пределах небольших по размеру ценовых баров.

Кластерный анализ в МТ4 и МТ5

Для получения от торговой деятельности максимальных показателей прибыли, необходимо владеть информацией об определении того, в какое время осуществится переход дельты от умеренной позиции к нормальному значению. Именно в этот временной период и будет совершаться переход из обычного состояния в трендовое.

Пример применения системы: к наиболее простому кластеру современного рынка можно отнести следующую валютную комбинацию — EUR/GPB, GPB/USD. Предположим, что стоимость пары евро и доллар имеет растущую тенденцию, в то время как курс второй пары остается на прежней позиции.

В рамках данной ситуации первая пара (EUR / GPB) будет расти. Данный процесс пребывает под влиянием сильной взаимосвязи валют между собой, поэтому изменение положения одной пары влечет за собой изменение состояния других.

Как можно убедиться из практического положения, перемены в стоимости одно актива могут запросто приводить к изменениям ценовых направлений по цепной реакции. Также могут коснуться изменения и прочих торгуемых инструментов. Традиционно пользователь начинает понимать и осознавать движение тренда, когда он активно развивается.

При входе на рынок в данном случае у торговца есть риск попадания в коррекционную волну. Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние. Грамотный анализ кластерного графика позволит сделать это максимально четко и правильно.

Выбор индикатора для кластерного анализа

В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник.

Есть несколько критериев, в рамках которых может быть осуществлена грамотная настройка представленных элементов:

  • секундные временные интервалы;
  • показатели дельты, представленные разницей между куплей/продажей;
  • число тиков, нужных с целью формирования кластера;
  • ценовой диапазон, выраженный в пунктах;
  • общий объемный показатель сделок.

Таким образом, проведение кластерного анализа полезно для осуществления многочисленных сделок в рамках рыночного пространства, ведущих к получению заветной суммы прибыли.

Дельта показывает сведения, полезные для игрока, позволяющие обеспечивать мониторинг текущей ситуации и наращивание объемов прибыли.

Кластерный анализ в трейдинге

11. Типовые паттерны кластерного анализа

При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых

  • трендовый подход
  • работа во флете
  • ложные пробития
  • разворотные стратегии
  • работа на пробой

Методики многим уже давно известные и предлагаемые разработчиками программного обеспечения.

Напомним себе несколько базовых определений.

Вid — фактические рыночные продажи (или sell stop-ордера), исполняются за счет

  • встречной рыночной покупки
  • за счет buy limit-ордеров

Ask — фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет

  • встречной рыночной продажи
  • за счет sell limit-ордеров

Delta — разница между bid и ask

1. Пробитие минимума

  • каждый бар закрывается ниже предыдущего
  • увеличивается отрицательная дельта
  • растет объем в направлении движения (кульминация продаж)
  • большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать)

С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда. Продажи сменяются покупками.

2. Продолжение тренда характеризуется

  • каждое закрытие ниже предыдущего
  • дельты баров отрицательные
  • растет суммарный объем
  • суммарная дельта изменила свое значение (Переход суммарной дельты через ноль АБСОЛЮТНО ничего не значит. Должен возникать закономерный вопрос: «С какого момента начинался отсчет суммарной дельты?» Каждый настроит для себя её по своему. В данном случае имеет смысл только её направление относительно ценового движения)

3. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Следим за реакцией цены.

4. Несмотря на движение вверх, суммарная дельта кластера в минусе — продолжение тренда (знак суммарной дельты ничего не означает).

Работа во флете

1. Объем растет, но суммарная дельта падает — флет. Хорошо показан ложный пробой уровня и возврат в область флета.

2. Во флете следует обращать внимание на офера вблизи экстремумов для разворота.

3. Каждый раз, когда рынок пытается выдержать торговлю снаружи VA, он просто отклоняется и начинает расторговываться назад в диапазон (операторы еще не набрали нужный объем и манипулируют публикой, вынуждая входить в проигрышные позиции).

4. Скопление bid или ask показывает замысел рынка. Однако ранее было замечено, что зеленые кластеры отображают покупки, а красные — продажи. Почему же тогда рынок разворачивается на их скоплении? Просто для нас это покупки/продажи, а для другой стороны рынка — продажи/покупки соответственно. Постоянно задаем себе один и тот же вопрос: «Кто продает, а кто покупает?».

Другая зависимость заключается в наличии спреда. Цена ask всегда выше, чем цена b >

5. Разворотный паттерн — тестируется low, отскакивает от него и закрывается на экстремуме бара, дельта бара меняет свое значение и подтверждается следующим баром. Этот тест должен быть на нижней границе VA, превосходное подтверждение поддержки.

6. Покупки растут по мере подхода цены к сопротивлению, продавцы начинают агрессивно держать эту линию

7. Смотрим границы VA и дельты при ложных пробоях

1. Учитывайте хвосты на каждом баре, они не могут закрыться за экстремумами и получить какое-либо направление

2. Нет двух рядом стоящих баров одного направления — нехватка перевеса между продавцами и покупателями. Происходит борьба между покупателями и продавцами.

3. Как понять — ложный пробой или нет — видим, что рынок тестирует утренний максимум, поэтому разворот состоявшийся на пониженном объеме и отрицательной дельте (по сути дела нарисовался всем известный паттерн — ап-траст)

1. Три раза подходили к уровню и дельта падала каждый раз; разворот после смены знака в дельте по кластеру, обновление лоу (не забываем про направление суммарной дельты). Минус в том, что даже на небольших коррекциях дельта часто меняет знак на противоположный, что дает ложные сигналы о развороте тренда.

2. Можно наблюдать как постепенно отрицательная дельта сменяется на положительную, бар закрывается бычьим, дельта переходит из отрицательной в положительную, но желательно фильтровать следующим баром

3. Хороший сигнал: лоу обновляется, но бар закрывается выше открытия, суммарная дельта положительная — это дивергенция дельты. Смысл заключается в том, что дальнейшее движение вниз не поддерживается объемами: вроде обновили низину, а дельта меняет знак на противоположный, да и цена начинает отыгрывать в другую сторону.

4. Разворот — много покупок, цена закрытия рядом с хаем бара, суммарная дельта меняет знак с отрицательного на положительный, следующие бары подтвердили (опять двадцать пять)

Работа на пробой

1. Пробой совпадает с увеличением дельты и отрицательной дельтой

2. Большая рыночная заявка, исполняется за счет sell limit

3. Объем и дельта растут на пробоях. Проблема в одном — поймать момент истинного пробоя.

4. Суммарная дельта растет, отрицательная дельта растет — потенциальное завершение. Объем падает — коррекция

5. Большой объем на пробитии, продолжение подтверждается кластерами и суммарная дельта кластеров растет

6. Важно учитывать поведение дельты и объема на подходе к уровню

Список программ для анализа объемов

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю. Вообще всё.

Сам я использую SB-Pro V2 — www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix — volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS — orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит — 2000$

NinjaTrader — ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.

Thinkorswim(TOS) — хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине «бана» аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)

Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade — tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц

EasyScalp — easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.

Qscalp — www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.

Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals — signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
— Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
— сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
— Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
— Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально.
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!

Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.

Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы — vk.com/wall-130397799_2341, vk.com/wall-130397799_2291

Quik:
Всем известный терминал при определенном танце с бубном может дать возможность анализа объемов как минимум в горизонтальном срезе и вертикальном, про профили я писал тут —
Горизонтальные объемы для QUIK с возможностью натягивать профиль — vk.com/wall-130397799_8252
Менее удобный индикатор — vk.com/wall-130397799_1144
Проверка скриптов — vk.com/wall-130397799_4726

Xtick Extreme — www.xtick.ru/
Программа уступающая вышеуказанным, однако имеет неплохой функционал для анализа объёма, работает с российским рынком, а также имеет возможность подключения межбанка для валютных пар

Также есть программа ComXTrader она работает через SmartCom(Ай Ти Инвест), итмеет не плохой функционал по объемам, кластерам, удобное открытие сделок и работа с заявками, но разработчиками больше не поддерживается, любые проблемы и ошибки никто не поможет решить!

Кластерный анализ Форекс

Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных. Вместе с тем, кластерный анализ Форекс является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани.

Базируется этот принцип на постулате о том, что все валютные инструменты трейдера связаны между собой. Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы.

По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий. Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. В мажорах, к примеру, присутствует американский доллар. Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США.

Ни для кого не секрет Форекс, что тренд на рынке найти просто. Но проблемой является то, что многие определяют тенденцию слишком поздно. Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент. Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. И кластерный анализ Форекс может в этом помочь.

Особенности анализа с помощью кластеров

Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. Итак, рынок – это место встречи продавцов и покупателей. И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы.

Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Продавцы же стремятся реализовать товар подороже. Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс.

Если вас интересует кластерный анализ Форекс, вы должны знать о том, что на рынке в определенный период времени количество покупателей и продавцов не обязательно будет одинаковым. К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива.

Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок. И это важно понимать. Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене. Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение.

Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического.

Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке.

По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов. Схема достаточно проста и такой прогноз под силу составить даже начинающим.

Значения дельт можно трактовать по разному. К примеру, существуют умеренные, нормальные и критические. Если объем в одной дельте выше среднего значения, ее выделяют специальным оттенком, чтобы отличать от других.

Кластерный анализ Форекс работает следующим образом. Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции. Наблюдается боковое движение.

Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения.

В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет.

В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение. Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит.

Для того, чтобы понять, как правильно анализировать кластеры на Форекс, давайте обратимся к элементарному примеру. Есть три валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP. Предположим, что евро-доллар вырос, а фунт-доллар остался на месте. Следовательно, можно ожидать и роста евро-фунта.

Вот как работает кластерный анализ в трейдинге. В принципе, как видно, ничего сложного здесь нет. Такие взаимосвязи на рынке находятся повсеместно. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций.

Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг.

Мы рассмотрим несколько примеров-характеристик, с помощью которых можно достаточно успешно применять кластерный анализ в трейдинге на практике. Итак, в случае, если каждая последующая японская свеча закрывается ниже предыдущей, растет негативная дельта и объем в сторону тенденции и имеются, большие кластеры в сторону коротких позиций можно говорить о том, что минимальное значение будет пробито.

Кластерный анализ в трейдинге можно применять также и в ситуации продолжения нисходящего тренда: каждое последующее лоу ниже предыдущего, у дельт отрицательное значение, при этом, наблюдается общий рост объемов на рынке.

Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию. Речь идет о трейдинге во флете. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.

Важно помнить о том, что в процессе развития боковика особое внимание уделяется ордерам Форекс, которые находятся недалеко от максимальных и минимальных значений для разворота локальных тенденций.

Рассматривая кластерный анализ в трейдинге нельзя забывать и о том, что скопление ордеров Бид и Аск на Форекс раскрывает рыночный замысел, по сути. Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. Почему так происходит? Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает.

Есть ли недостатки у такого метода прогнозирования? В принципе, да, они есть и об этом нужно знать. Во-первых, эта методика относится, прежде всего к техническому анализу. Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий.

Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Кластерный график как инструмент анализа рынка

Кластерный анализ является относительно новым направлением анализа рынков. Анализ и торговля при помощи анализа внутри баровых объемов становится доступной для использования рядовыми трейдерам. Как известно, до 2004 года информация об объемах на горизонтальных ценовых уровнях была недоступна для трейдеров.

С появлением такой возможности были разработаны специализированные компьютерные программы, позволяющие трейдеру оценивать формирование торговых объемов, а так же разницу между ордерами на покупку и продажу внутри баров и использовать эту информацию в торговле. К таким программам относятся: MarketDelta, Volfix и ряд других, распространяемых на платной основе. К программам с бесплатным доступом относится ClusterDelta ( http://clusterdelta.com/platform#download ), на основе которой мы и будем освещать материал. С платформой вы можете ознакомиться на сайте самостоятельно, укажу лишь на графике платформы ниже, основные понятия, используемые в анализе.

При поиске точек входа в рынок трейдер должен иметь определенную информацию о состоянии рынка: направление тренда, его фаза (импульс, коррекция), важнейшие уровни поддержки/сопротивления, точки возможного разворота тренда.

В классическом техническом анализе существует множество способов определения потенциальных точек разворота (графические модели, индикаторы, гистограммы объемов), однако ни один из этих способов надежных результатов не дает. И основной причиной является то, что проводится анализ движения лишь одного показателя – рыночной цены, а для точного определения точки возможного разворота тренда необходимо анализировать не только движение цены, но и реальный (не тиковый) объем сделок. Для более точного определения уровней разворота необходим и более точный инструмент. Таким инструментом является рыночный профиль, который представляет собой горизонтальную гистограмму, отражающую на графике процесс наторговки объема на каждом ценовом уровне (рисунок ниже).

Полученная информация позволяет трейдеру увидеть горизонтальные уровни, на которых был наторгован большой объем, и, соответственно, понять действия операторов рынка, определить уровни аккумуляции и дистрибуции торговых объемов.

Напомню, что уровни аккумуляции – это уровни накопления торговых объемов операторами рынка на определенных ценовых уровнях. После аккумуляции начинается тренд. Уровни дистрибуции – это уровни, на которых операторы разгружают объемы набранной позиции для фиксации прибыли. Затем наступает либо разворот тренда, либо коррекция.

Рыночный профиль является точным инструментом анализа, позволяющим определить такие уровни и понять в какой стадии находится рынок.

Однако, для эффективной практической работы на рынке, знание этих уровней недостаточно. Важно знать точечный торговый объем на каждом баре и формирующуюся дельту объемов.

Для получения точечного объема используется кластерный анализ. Кластер представляет собой ценовой бар, отображаемый на графике в другом формате – это бар, который разбит на ценовые уровни, и на каждом из них отображается проторгованный объем (рисунок ниже).

Для удобства восприятия объемы выше среднего на графике выделяются отдельным цветом. Кластерный график совместно с рыночным профилем дают достоверную информацию о поведении точечного объема на важных уровнях накопления и дистрибуции для определения точного входа в торговую позицию.

Кроме точечного объёма на графике имеются показания дельты, которая отображает текущий рыночный дисбаланс, то есть она информирует трейдера, что преобладает на рынке сейчас – продажи или покупки. Дельта, совмещенная с кластерным графиком и с рыночным профилем, позволяет определить не только уровень начала сильного движения, но и его направление.

Таким образом, для определения уровней разворотов трейдеру надо знать четыре параметра и проводить их комплексный анализ:

Показания Дельты в виде цифр, как обычной, так и накопительной.

Платформа Clusterdelta позволяет трейдеру работать с объективной информацией в виде кластерного графика с различными возможностями настройки графика, и на основании этого аналитического инструмента строить торговые стратегии. В настоящее время эта платформа позволяет работать со многими популярными инструментами на CME, в том числе и фьючерсами на валюту, что может быть полезно трейдерам, работающим на валютном рынке форекс .

Для примера работы с кластерами приведем методику определения уровней разворота на фьючерсе S&P 500 (рисунок ниже).

На рисунке выше отображен один из паттернов дельта-кластерного анализа.

Пример сделки: по дельте – направление движения вниз, вход в сделку ниже уровня объёма (1257), со стопом – 2$, и целью – 10 $. Перевод позиции в безубыток при развороте дельты.

Паттерн отработан строго по намеченному плану.

Еще один пример: параметры сделки – вход, покупка на уровне 1280.00, Stop-loss на – 1276.50, позиция закрывается при наличии сильного сигнала на продажу. Дельта-кластерный анализ – заявка на внутри сессионный разворот.

Сегодня наметился тренд, поэтому держим позицию до конца, если будет разворот – увидим.

На следующем скрине – хорошая заявка на движение вверх:

Несмотря на сильный уровень сопротивления 1306.75 – 1308.00, сигнал на закрытие позиции не поступил, и сделка осталась открытой.

Приведем еще несколько примеров отработки торговых планов по фьючерсу на 6У (EUR/USD).

Вот торговый план:

Уровень Stop-loss 1.2289

Торговый план осуществился полностью (рисунок ниже).

Еще пример – торговый план с прогнозом движения цены вверх

Торговый план основан на:

Следующая цель: 1.2420

План четко выполнен (рисунок ниже).

Как видно из приведённых примеров, кластерный анализ позволяет трейдеру точно определять точки открытия торговых позиций как внутри дня, так и на среднесрочных сделках.

Кластерный индикатор объема: детальное, максимально точное изучение всех сделок, заключенных на рынке

Если возникает необходимость определить степень активности «профессиональных денег», которые оказывают непосредственное влияние на состояние биржи валют в целом, совершенно незаменимы индикаторы объема кластерного вида. Именно благодаря им становится возможным провести учет происходящего на рынке дисбаланса между спросом и предложением, одновременно определяя присутствующее в конкретный момент настроение. Таким образом, трейдеру намного проще повторять движения опытных, профессиональных игроков.

Где смотреть кластерные объемы

Для четкого понимания, что собой представляют «кластерные индикаторы» для MetaTrader, необходимо, прежде всего, разобраться, что составляет основу кластерного анализа. Стоит отметить новизну данного явления, что особенно важно для трейдеров. Собственно говоря, это изучение кластерных графиков, которые являются преобразованием ордера биржевой ленты в тот вид, что максимально удобен для чтения и восприятия.

Благодаря данному виду анализа, участники рынка получают уникальную возможность отслеживать активность коллег, находясь «внутри» ценового бара. При этом многое зависит от принципа построения последних, хотя иногда можно обойтись и без этого.

Кластерный анализ считается наиболее детальным, максимально точным, это связано с тем обстоятельством, что в его основу легла каждая отдельно совершаемая на рынке сделка. Объединение их посредством специальных математических действий, исходя из заданных критериев (величины объемов, промежутков времени, иное), предоставляется на выходе, как распределенный объем цены или кластер.

Как хорошо известно трейдерам, двигательной силой цены актива является борьба между интересами медведей и быков. Только при четком понимании данного аспекта, его в осознанном использовании, станет возможным разобраться с тем, каким именно образом рыночное настроение отражается непосредственно на объеме сделки. Новое движение происходит при динамике данного объема.

Поэтому следует признать очевидным – это первичный показатель, когда именно за счет кластерного анализа можно получить четкое представление относительно доминирующего на рынке настроения на конкретный промежуток времени.

Индикатор кластерного объема

Среди лучших алгоритмов, направленных на поиск объемов, стоит отметить индикатор под названием «HighVolumeBar VertikalHistogram». Особого интереса заслуживает его возможность отображать единые значения на любом таймфрейме, при условии, что не будет превышать Н4. Это может происходить благодаря следующему моменту: в качестве исходных данных используют минутный таймфрейм. У индикатора в MetaTrader есть такие состояния уровня, как:

  • сопротивления;
  • поддержки;
  • неопределенности.

На графике визуально их можно различать по цвету, рассчитывая по числу баров, заданных в настройках. К основным достоинствам данного индикатора можно отнести отображение силового уровня по текущим дням, вместо прошедших периодов, что характерно для большинства аналогичных алгоритмов.

Краткий перечень преимуществ

На сегодняшний день успешно используется усовершенствованная версия «HighVolumeBar VertikalHistogram v2», которая дополнена «указателем» вероятности правильного уровня силы в процентах. С его помощью намного проще определять возможное направление движения цены.

Воспользовавшись во время торгов показаниями индикатора, облегчается открытие сделки в направлении, противоположном выявленному уровню. Обязательным к исполнению условием становится момент входа в позицию – по окончании того дня, на протяжении которого выстраивались данные уровни. Если сказать проще – не рекомендуется входить в позиции до того, как закроется день.

Индикатор кластерного объема для МТ4

Среди не менее популярных, нельзя не отметить «ТРО» (Time Price Opportunity (Время-Цена-Возможность)), наряду «TPO-Range», дополняющим его. Благодаря данному алгоритму также можно определять силовые уровни (сопротивления и поддержки) путем прорисовывания их на графике.

Визуальное изображение в MetaTrader данного индикатора – набор гистограмм, которые отображаются непосредственно вблизи ценовых баров. Внешне очень похожи на выдаваемые кластерными индикаторами с применением в торгах на фондовых и фьючерсных рынках.

Базовый или «ТРО» может показать хорошие результаты, если вести торговлю внутри одного дня. Связано данное обстоятельство с обработкой исключительно новых данных меняющихся объемов. Проведение долго- или среднесрочной торговли, предполагает дополнительное использование «TPO-Range», который лучше добавлять поверх основной разметки.

График индикатора «ТРО» с дополнением

Характерной особенностью индикатора является следующее обстоятельство – цены предельно отрабатывают уровни сопротивления/поддержки, определяемые им, однако «ТРО» при этом не выступает в качестве основного инструмента. Чаще он играет роль фильтра, лучше всего подходящего для тех стратегий, где используют Стохастики.

Кластерные индикаторы для МТ4

К индикаторам нового поколения можно отнести «Cluster Volume». Здесь кластером выступает суммарный объем, который приходится на определенные, конкретные цены, по данному бару. Может считаться инструментом, способным выстроить кластеры, как гистограмму.

«Cluster Volume» для MetaTrader

Очевидно, что с его помощью можно практически мгновенно определить распределение объемов:

  • в зоне консолидации и/или разворота цены;
  • на уровнях поддержки с сопротивлением.

Главное, научиться с максимальной пользой применять полученную информацию.

Кластерные индикаторы объема, скачать для работы

Все описанные выше индикаторы можно абсолютно бесплатно скачать на специализированных сайтах. После тщательного изучения подробной инструкции не составит труда применить их во время торговли на большинстве рынках. Перечисленные системы относятся к наиболее распространенным из тех, что представлены на просторах Интернета.

Здесь же можно без проблем подобрать в большей степени сложные, которые касаются анализа дельт, кластеров, профилей рынка, разницы, появляющейся между количеством заключенных сделок на покупку/продажу. Это могут быть следующие варианты – «Volfix» либо «MarketDelta».

Кластерные индикаторы Форекс

Благодаря применению кластерного анализа в терминале Metatrader, появляется возможность гораздо раньше определиться с тем, когда и как быстро произойдет движение рынка. Собственно говоря, это внутрибарное исследование количества тех сделок, что заключаются на каждом уровне внутри свечей.

Намного сложнее обстоят дела на рынке Форекс, что связано с доступностью для конкретного трейдера объема заключенных сделок у определенных брокеров. Им не доступен более широкий спектр настроений рынка. Это одна из причин, по которой особый интерес представляют кластерные объемные индикаторы для МТ4 и 5, открывающие доступ к полному объему совершенных сделок.

Кластерные объемы MT5

Тем более важно прислушаться к советам опытных трейдеров, которые рекомендуют скачивать следующие виды индикаторов:

  1. Кластерный индикатор MT5 HighVolumeBar VertikalHistogram, относится к достаточно интересным и популярным видам. Позволяет определять приоритетное направление, по которому будет происходить движение на рынке путем отображения уровней, которые могут потенциально становится целевыми для дальнейшего рыночного движения. Интерес представляет высокая точность показаний.
  2. Несколько индикаторов, но на платной основе, их можно отыскать в интернете.

Очевидно, что кластерных индикаторов для МТ5 совсем немного, что обусловлено меньшей популярностью платформы, если сравнивать с МТ4.

Кластерные объемы для МТ4 бесплатно

Сегодня не составит большого труда выбрать из представленного множества вариантов индикаторов тот, что полностью соответствует всем заявленным требованиям. Причем это можно сделать абсолютно бесплатно. Но это, если говорить о МТ4, с 5-й версией дело обстоит несколько иначе.

Связано данное обстоятельство с низкой востребованностью версии, что и объясняет небольшое количество предложений. Хотя за определенную плату вполне реально подобрать подходящие варианты.

Кластерные объемы Форекс

Сложно спорить со следующим, вполне очевидным обстоятельством – на любом рынке всегда присутствует определенный процент победителей и побежденных. Это неизменный закон, для того, чтобы выиграть, должны быть проигравшие, чьи деньги станут основой успеха других игроков.

Стать победителем, безусловно, сложно, но вполне возможно, если находиться в постоянном поиске успешных стратегий. Не менее важно умение применять их на практике. На данном этапе незаменима помощь кластерного анализа, позволяющего без особых усилий получить необходимые навыки. Хотя новичкам лучше все же начать с других видов анализа, менее сложных на этапе изучения.

Кластерный индикатор MT5

В качестве оптимального, отдельного внимания заслуживают кластерные индикаторы для МТ5. Однако чаще всего их приходится покупать, т.к. в свободном доступе отыскать достаточно сложно.

Кластерный анализ объемов на Форексе

Воспользовавшись кластерным анализом, намного проще заметить даже незначительные манипуляции, совершенные крупным игроком на рынке. Хотя еще не придуман такой анализ, что может дать 100% гарантию.

И вот тут большим преимуществом обладают именно кластерные объемы МТ5, но при небольшом проценте убыточных сделок.

Также это отличное дополнение к любым системам, своего рода, фильтр. Действительно, данное направление по праву считается сложным, что создает определенные трудности на этапах освоения. Без наличия серьезных практических навыков, определенного опыта, новичкам лучше не браться за метод.

Если говорить о преимуществах, то стоит отметить высокую работоспособность анализа, позволяющего увидеть множество интересных моментов, которые не доступны другим трейдерам. Данное обстоятельство дает весомое преимущество, позволяющее на шаг опережать остальных участников.

Кластерный график в Thinkorswim

Начнем обзор метода с того, что настройки графика устанавливают по умолчанию. При этом их дизайн не слишком привлекателен. Если активному трейдеру предстоит постоянно с ними работать, то важно обеспечить максимально возможное визуальное восприятие.

Для проведения качественной настройки графика терминала Thinkorswim, следует непосредственно после запуска перейти на закладку «Charts», вбить в поле «Symbol» тиккер (к примеру, SPY). По умолчанию будем иметь следующее:

Очевидно, картинку несколько сложно воспринимать визуально. Для того чтобы поменять дизайн, нужно выбрать значок с гаечным ключом и просто на него нажать. В следующем окне будут видны следующие детали:

Расположенные вверху вкладки помогут создать читаемый и воспринимаемый график. При этом можно не обращать пока внимания на три последние, касающиеся опционов, пар валют и фьючерсов.

Кластерный график объемов в МТ4

Необходим для получения точечного объема. Собственно, кластер является ценовым баром, который показан на графике в ином формате – баре, разделенном на уровни цен с демонстрацией проторгованного объема.

Несведущие люди, кроме негатива, вряд ли что-то смогут вынести из такого графика. Главное, не относится к нему, как к обычной картинке, придумывая выводы, которые никому не понятны. Подобного рода анализ точно не нужен, поскольку ведет только к одному банкротству, не оставляя места прибыли.

Поэтому напрашивается вывод – не умеешь читать сложные графики – займись изучением более простых и доступных!

Кластерный график объемов онлайн

Кластерные графики могут быть следующего вида:

  • объема;
  • дельты;
  • объема и дельты по цене;
  • количества заявок Ask и Bid.

Чтобы сделать проще визуальное восприятие, для подсветки максимальных объемов используют различные цвета с установлением:

  • нижней (minor) для фильтра мелких объемов;
  • верхней (major) границы.

Все то, что располагается ниже, чем нижняя из границ – подсвечиваться не будет. В основе данного анализа лежит кластер, который является, как уже говорилось, баром за определенный временной промежуток. При этом происходит суммирование объемов тиков по каждой из цен, что позволяет увидеть следующую картину:

  • как изменяется в указанный период цена;
  • каким образом происходит вливание объемов всех цен в данный период.

Бесспорным достоинством можно назвать возможность отслеживать все перемещения в режиме реального времени, что позволяет оперативно принять решение и внести необходимые корректировки.

Кластерный график онлайн бесплатно

Большинство специализированных сайтов предлагают в открытом доступе кластерные графики объемов. Грамотное их применение позволяет получить информацию по реальному вливанию денежных объемов на конкретный момент. И тут важно уточнение относительно возможности увидеть реальный объем денежных средств, внесенных в каждом из ценовых диапазонов конкретных свечей, вместо просто привычных свечей на графике.

Воспользовавшись данной информацией, даже рядовые трейдеры смогут отследить места рынка, в рамках которых поставщиками ликвидности готовятся позиции для определенного финансового инструмента.

Кластерный индикатор

Относится к набору индикаторов, способных разделить валютные пары на несколько отдельных валют. Благодаря им удается:

  • отслеживать колебания валют между собой;
  • определять потенциалы зарождающихся трендов;
  • получать сигналы торговли;
  • сопровождать средне- и долгосрочные позиции.

Все это объясняет востребованность и широкое применение индикаторов кластерного типа на рынке Форекса.

Кластерный индикатор объема NinjaTrader

К индикаторам нового поколения относится инструмент Cluster Volume. Путем построения гистограмм кластеров, позволяет получить исчерпывающую информацию относительно поведения цены.

Кластерный индикатор объема

Благодаря данному индикатору становится возможным для трейдера определить распределение объемов в зоне консолидации, на уровнях сопротивления, поддержки либо на участках разворота цены. Все это открывает перспективы для применения полученной информации с максимальной для себя пользой.

Применение кластерного анализа для сегментации рынка

Большинство из существующих и разработанных торговых систем содержат в своей основе объемный анализ.

Именно кластерный подходит для проведения анализа любых временных интервалов либо таймфреймов. При этом не имеет значения используемая торговая система – скальпинг, интердей, среднесрочная или удержание позиции до нескольких недель.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикаторы

Технический анализ и индикаторы

Рубрики блога

Кластерный анализ: сигналы для торговли

Любой технический анализ в торговле пытается определить повторяющиеся правила в виде различных ценовых моделей или индикаторов на исторических данных, а затем экстраполировать их на будущие события.

Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне. Это один из наиболее объективных методов технической оценки, который дает возможность выявить и указать уровни поддержки и сопротивления, оценить реакцию тренда (значение или объем) или дополнительно подтвердить существующую ценовую модель.

Алгоритм кластеризации классифицирует систему японских свечей, которые сопровождают подход к изменению тренда в ценах нескольких активов. Давайте разберемся подробнее, как отображают информацию кластеры, какие сильные и слабые стороны таких индикаторов и познакомимся с аналитическими инструментами для кластерного анализа, которые сегодня можно использовать на платформе MetaTrader, версии 4 и 5.

Преимущества кластерного метода

Данные, собранные для кластерного анализа, могут быть описаны как набор точек (торговых сделок), которые собираются в группы, обладающие определенными свойствами (объемом покупки или продажи, таймфреймом или ценовой категорией).

На бирже постоянно происходит торговля, а это значит, что в течение какого-то определенного периода времени там заключаются сделки, которые и являются однородными элементами для нашего анализа. Кластер – это суммарный объем покупок и продаж, торгуемый в текущем баре по текущей цене. Этот индикатор выстраивает кластеры в гистограмму и формирует наглядный график рассматриваемых данных.

Мы видим не только объемы сделок, но и их баланс в каждой свече по ценовому уровню, а это может помочь:

  • определить потенциальные пары, на которых могут начаться тренды;
  • понять, когда наступает лучшее время для входа и выхода по сделке;
  • отслеживать долгосрочные и среднесрочные позиции.

Диаграмма объема кластера состоит из нескольких баров. Каждая полоса содержит вертикальную линию от открытия до закрытия и набор кластеров. Кластеры представляют торговую активность для определенного уровня цен. Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике.

Ширина каждого прямоугольника относительна объему кластера: чем больше контрактов будет торговаться на уровне цен кластера, тем толще будет объект на графике. Обычные свечи предназначены только для показа открытия, максимума, минимума и закрытия каждого ценового бара, кластерный индикатор покажет вам объемную активность на каждом ценовом уровне и внутри каждого бара.

Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива. Было обнаружено, что разворотам тренда предшествуют конкретные комбинации свечей с заметной частотой. Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка.

Объемные кластеры являются ключом к раннему выявлению разворотов рынка, но имейте в виду, что не все смены направления идентифицируются таким методом, хотя и высокий процент из них.

Недостаток кластерного инструмента

Эффективность кластерного инструмента зависит от актуальности анализируемой информации. То, насколько близки анализируемые данные к реальному времени. Но, к сожалению, для этого нужна прямая связь с централизованными рынками финансовых деривативов (CME Group, например), которую могут получить только трейдеры, имеющие рабочее место на специальных платформах для интернет-трейдинга (типа Quik, Ninja Trader или др.).

Но даже на самых популярных торговых терминалах такая информация подается с небольшой задержкой. Предоставление котировок в реальном времени требует усилий и технологий, поэтому такая услуга имеет свою стоимость, а на бесплатной основе вы всегда будете получать только отложенные данные.

Поэтому, в большинстве случаев, рассматривать объемы кластерных индикаторов также приходится в истории, что сильно снижает эффективность этого метода для принятия текущих инвестиционных решений, но остается полезным для осознания формирования цен и понимания сигналов для изменения стратегии.

Логика кластерного метода

Кластерный анализ основывается на рассмотрении объемов торгов. Он помогает изучить торговые сделки и их количество на определенных ценовых отметках. Кластерный график состоит из свечей, на которые накладываются объемы сделок по каждому ценовому уровню.

Откуда берется эта информация? Из торговых стаканов, в которых отображаются объемы всех активных ордеров. Объем кластера – это суммарное значение торговых сделок, проходящих по ценам спроса (Bid) и предложения (Ask). Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка. Для большей визуальной восприимчивости, наиболее значимые объемы маркируются отдельным цветом.

Есть еще два важных понятия для понимания метода ценового прогнозирования:

  • дельта – разность объемов между ордерами на покупку и продажу;
  • и профиль — объемы торговых операций по каждой цене в рамках одного ТФ.

Значение дельты вычисляется по формуле:

D = VBuy − VSell, где:

  • VBuy – это рыночные покупки;
  • VSell – рыночные продажи.

Если дельта имеет положительное значение, то в рассматриваемом периоде времени больше было проведено покупок за эту цену, а если дельта отрицательная, значит, преобладали операции на продажу по данной цене актива. А трейдеры прекрасно осведомлены, что когда доминируют покупки, то цена актива увеличивается и наоборот, когда заключается больше сделок на продажу, то и стоимость объекта торговли понижается. Эта разница в объемах торговых операций по данной цене в рамках одного таймфрейма может служить основанием для прогноза будущего поведения цены.

Профилем кластерного индикатора называют величину, отражающую объем торговых сделок по рассматриваемой цене в определенный период времени. Этот показатель отлично отображает максимальные объемы сделок в рамках конкретного ТФ, которые могут теоретически повлечь за собой создание нового импульса в торгах. Вы можете анализировать какие величины продаж или покупок происходили на данном уровне.

Кластерный анализ в трейдинге

График футпринт для русскоязычных трейдеров стал доступен относительно недавно, хотя сам футпринт существует с середины 80-ых.

Доступ к футпринту я получаю с помощью сервиса StockChart.ru.

Выражаясь научным языком график футпринт – это агрегированная лента ордеров. Отдельные ордера участников рынка обрабатываются и распределяются внутри каждой свечи по цене и объему.

Рассматривая график футпринт, вы будете наблюдать прямоугольники различной длины, это так называемый профиль горизонтального объема. Длина полос зависит от количества контрактов, которые прошли по данной цене.

Также, вы можете заметить два столбика с цифрами. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок.

Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом.

Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже.

Первая картинка иллюстрирует график японских свечей без футпринта. На таком графике трейдер может анализировать величину движения, наносить уровни, а по теням свечей определять моменты остановки текущего движения.

Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. График становится более информативным.

Теперь трейдер может выявлять зоны борьбы между покупателями и продавцами, а также отслеживать перемещение этих зон. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.

В качестве примера рассмотрим два паттерна по футпринту и возможные решения трейдера в момент их появления.

Простые паттерны по футпринту

Первый паттерн внешне напоминает латинскую букву P, его так и называют паттерн «пи». Узкое тело в нижней половине и широкая часть в верхней, свеча растущая без больших теней.

Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.

Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется.

Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая.

Этот паттерн говорит о выходе покупателей из своих позиций. Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения.

Паттерны «b» и «P» являются прекрасными точками выхода из сделки. Благодаря им трейдер всегда знает, когда следует закрыть позицию. Это освобождает от самых скверных страхов трейдера: «не додержал», «передержал».

График дельты

Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.

Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.

Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.

Дельта — это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.

График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.

На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.

Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.

Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.

«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.

Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.

Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.

Кроме футпринта по споту и фьючам, предлагаю сделать общий расчет коэффициента put/call на квартальный РТС. Достаточно интересный индикатор, не сложно реализуется. Сам вручную устал уже ежедневно высчитывать дельту.
грубо говоря, добавить к графику футпринта опционально подключать накопленную дельту за день по put/call в сумме, и дельту за временной интервал.

Подробнее в инете по запросу: коэффициент пут/колл

Похоже, это анонс новой функциональности, которой пока что нет.

И картинка не соответствует описанию: дельта каждого кластера разная, а не одинаковая (+/-).

Вот если бы действительно появился график дельты (например, при достижении дельты в + или в — на определенную величину, задаваемую в настройках) — было бы шикарно. Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков. Но тяжелый он.

Dividend. Не понял. А в верху что, как не график дельты? Напишите разъяснение, что это.

Bartenev опционы сейчас точно не в приоритете, пока главное понять, нужны ли пользователям западные рынки и стоит ли развивать это направление.

ruticker, в моем понимании, исходя из того описания, что дано в статье, график дельты — это кластера, появляющиеся, когда дельта (по модулю, ибо может же быть и отрицательной) в кластерах одинаковая. Допустим, неплохо смотрится такой график для Сбербанка, когда дельта = 2500 лотов (акция, не фьюч). Ну т.е. новый кластер/свечка появляется тогда, когда дельта достигает определенного значения.

У нас же на рисунке в каждом кластере разная дельта (-37500, -20600, -38900 и т.д. — это не одинаковые значения по модулю).

Если же термин график «дельты» пришел просто как сокращение от Маркет-дельта, то тогда это просто смешение понятий. Вы под ним подразумеваете такой график, как показан, я немного другое. Сам по себе график маркет-дельта — отличный инструмент.

Но я одного не пойму — откуда тогда эта фраза (словно она вырвана из описания другого графика): «График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.». Где тут свечки эквидельтные? Как я на графике маркет-дельта могу задать это значение?

Dividend вы пишите Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков.

Вопрос какой тип графиков вы имеете в виду?

ruticker, так и называется он в АТАСе: Delta chart

информативен он достаточно. Т.е. новая свечка появляется тогда, когда дельта достигает величины +/-2000 лотов. Он, как понятно, нелинейный по времени.

а более подробная информация есть, со скриншотами, возможно мануал

вот здесь: http://support.orderflowtrading.ru/topics/459-periodyi-i-tipyi-grafikov/

От чего зависит расцветка графика дельты, т.е. при каких условиях накопительная дельта и дельта (ask-bid) меняют свой цвет от очень зеленого до очень красного? Какая математическая зависимость? Такая зависимость на всех тикерах?

Luckyman Берется максимальное по модулю дельты на графике, цвет по градиенту, от нуля до максимального, соответственно 0 — серый, дальше чем ближе к макс значению по модулю, тем насыщенней. в плюс зеленый, в минус красный

А максимальное значение определяется за какой интервал времени для накопительной дельты и дельты (ask-bid)? Например, допустим я выбираю промежуток времени месяц и период 1 день, то в первый день дельта не может быть максимальной и соответсвенно очень красной или зеленой. Отсюда возникает вопрос с какой максимальной дельтой сравнивается дельта за день и накопительная дельт и соответсвенно какой им присваивается градиент? Хочется понять принцип раскраски. В Вашем ответе выше не все понятно.

из набора значений накопленной дельты, тот же алгоритм

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий

Кластерный анализ: метод классификации многомерных объектов

Динамика рынка Форекс характеризуется постоянным изменением цен, отображающих интересы продавцов и покупателей в конкретный момент времени. Кластерный анализ помогает трейдеру определить точки входа в рынок, на основе наблюдения за поведением цен внутри бара (объемы сделок) на разных временных промежутках. Аналитика по кластерам дает заветный ключ к пониманию рыночных тенденций.

Кластерный анализ: сквозь лабиринт информации

Кластерная аналитика классифицируется по типам подходов. Несмотря на существенные различия, база у всех одинаковая – все близкие по расположению в пространстве объекты входят в один кластер. Понятие близости формализуется геометрическим подходом (иерархическим при наличии кластеров разного порядка). Иерархический кластерный анализ – самый распространенный алгоритм кластеризации (из более 100 вариантов, известных науке). Для разделения совокупности объектов на отдельные, характеризующиеся однородностью, применяется многомерный кластерный анализ.

Кластерный анализ: пример компонентов

Кластер. В переводе с английского – кластер означает скопление. Классическое определение – совокупность некоторого количества схожих элементов, рассматриваемых как независимая единица с определенными характеристиками. Трактовка кластера на валютном рынке – бар (свеча) с раздельными уровнями цен и видимым объемом сделок. Один бар может содержать несколько кластеров.

Дельта. Значение дельты определяется на Форекс как разность между длинными и короткими позициями в конкретном кластере и показывает текущий дисбаланс. Дельта может принимать умеренное, критическое и нормальное значение, что определяет направления движения рынка – рост, падение или флэт.

  1. Если расчет общей дельты дает отрицательное значение, то на рынке преобладают покупатели.
  2. Положительное значение дельты говорит об избытке сделок на продажу.
  3. При нормальном параметре дельты рынок находится в тренде, умеренное значение характерно для флэта, а критическое – для разворота.

Дельта

Методы кластерного анализа вошли в корзину аналитических исследований трейдеров в 2004 году, когда стала доступна информация об объемах сделок на горизонтальных уровнях (только по тикам).

Кластерный анализ в трейдинге

Применение кластерного анализа позволяет получить на графике следующую информацию:

  • диапазон цен в свече;
  • показатель объема исполненных контрактов в конкретных ценах;
  • объемы, проторгованные по ценам ask и bid;
  • дельту;
  • профиль объема.

Кластерный анализ онлайн: торговые платформы и индикаторы

Кластерные графики доступны для использования на различных торговых платформах, в т.ч. на популярных МТ4 и МТ5. Кластерный анализ данных представлен в виде баров нестандартного формата, которые значительно облегчают восприятие и дают исчерпывающую информацию о точечных объемах на важнейших уровнях консолидации цен. Анализ по кластерным графикам может применяться как самостоятельная единица при создании торговой стратегии, так и в комплексной аналитике, с привлечением других инструментов.

Индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram»

Данный индикатор отображает значения объемов на всех таймфреймах (до Н4). Основное назначение индикатора – прогноз направления движения цен. Для открытия позиции необходимо дождаться окончания дня, на котором анализировались уровни (индикатор дает состояния силовых уровней по текущему дню – поддержка\сопротивление, уровень неопределенности). Покупают от поддержки, продают от сопротивления.

Индикатор «ТРО»

Индикатор показывает график в виде набора гистограмм, расположенных у ценовых баров. Основные свойства такие же, как и у предыдущего индикатора, но используется не как самостоятельный инструмент, а в качестве фильтра для стратегий со Стохастиками. Рекомендован для краткосрочной торговли.

Гистограмма индикатора кластерного объёма

Особенности аналитики по кластерным индикаторам

Преимущество таких индикаторов заключается в умении работать с котировками нескольких валютных пар, анализируя их по отдельности. Чем больше таких пар, тем точнее полученная информация. На графике пары образуют своеобразную неразрывную сеть – кластер. В терминалах МТ кластерные индикаторы отображаются одинаково на любом графике. Например, индикатор CCFp показывает 8-ми валютный кластер. Индикатор CFP может с высокой степенью точности определить момент пересечения линий валютных пар.

Торговая стратегия «Кластеры Фибоначчи»

Стратегия основана на том, что на Форекс неизбежно происходят ценовые развороты. Задача кластерного анализа по уровням Фибоначчи – определить место переломной тенденции. Скопления уровней Фибоначчи образуют кластер. Большое количество таких уровней говорит об усилении влияния кластера на поведение цены. Чтобы получить кластер, необходимо растянуть шкалу Фибоначчи и определить место наложения уровней.

О чем говорят уровни Фибоначчи:

  • 23,6% – оставаться наблюдателем, низкая вероятность существенных изменений;
  • 38,2% – интересен на длительных трендах. В местах соприкосновений с линиями 50% и 61,8% в краткосрочном графике возможна коррекционная волна;
  • 50% – на малых временных промежутках рассматривается как точка входа;
  • 61,8% – золотое сечение. Здесь кластер показывает мощное место коррекции и может использоваться для открытия сделок;
  • 78,6% – зона для стоп-приказов. Цена, которая значительно превысила предыдущие пиковые значения, может сигнализировать о смене тренда. Стопы в этой зоне минимизируют потери.

Наилучший результат в аналитике финансовых рынков дают обобщенные данные технического и фундаментального анализа. В современной формулировке трейдеров, аналогом такого подхода является совмещенный факторный и кластерный анализ. Теоретически, эта связка обоснована требованиями к достоверности кластерного решения по полноте и однородности – если кластерному анализу предшествуют методы факторного моделирования, то выборка точна.

Кластерный анализ в трейдинге на форекс или бирже!

В трейдинге на форекс можно анализировать не просто свечи, но и кластера находящиеся внутри каждой свечи, об этом сейчас и поговорим!

Я не знаю почему, но в последние годы кластерный анализ приобрёл небывалую популярность, возможно тому виной изобретатели обучающих курсов, у которых перестали продаваться курсы по классическому техническому анализу и они начали раскручивать популярность курсов по кластерному анализу!

Почему я так скептически отношусь к кластерному анализу? Все очень просто, анализ кластера не имеет никакой необходимости, при помощи простого вертикального объёма и свечного графика можно видеть те же вещи, что и при помощи кластеров.

На графике мы видим, что движение вних сопровождалось очень большими объёмными вливаниями в рынок, чего нам не покажет простой график со свечами, но разве мы не можем увидеть увеличение объёма с помощью свечей + объёма:

Ведь с помощью этого графика можно сделать те же самые выводы, для этого только нужно понимать принцип «усилие-результат», кстати статья о нем тут:

Если говорить о конкретных крупных вливаниях в узком диапазоне, например 5-10 кластерах, то по своей сути они являются простыми накоплениями позиций в узком диапазоне на младшем таймфрейме:

Для определения этих вливаний снова нужно только посмотреть малый ТФ и объём, чтобы понять где цена накопила много крупных кластеров!

Вот и все, что нужно знать о кластерном анализе, а в остальном кластерный анализ не даст нам ничего особенного, в любом случае нам нужно изучать то, как двигается цена! Для этого вы можете изучить статьи на моём блоге:

Кластерный анализ в трейдинге

Опубликовано 19 Янв 2020 автор: Максим 5 368 19 комментариев.

В курсе кластерный анализ в трейдинге будут представлены 3 внутридневные стратегии и одна долгосрочная и будет предоставлен полный алгоритм действий с четкими параметрами входа, стопа и профита по каждой стратегии.

При создании курса кластерный анализ в трейдинге были поставлены следующие цели:
1.Максимальная доступность -это вам обеспечил наш портал ��
2.Максимально эффективные и понятные торговые стратегии
3.Выработать у вас полное понимание по всем тем аналитическим инструментам по которым нам предстоит торговать

Каждая из представленных в курсе торговых систем является полностью самостоятельной и эффективной торговой системой. Эффективность торговых стратегий достигнута за счет того, что разработаны они на основе входа в рынок крупных участников и следования за ними.

Весь курс проходит на платформе ATAS, тк она является наиболее оптимальным торгово-аналитическим инструментом.

План обучения и состав курса

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение , совместную покупку роботов форекс и ММВБ . Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Скачать Кластерный анализ в трейдинге

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Кластерный анализ в трейдинге

Основная задача успешной сделки на Форексе — войти в рынок в том же направлении, которое считают перспективным крупные инвесторы. Для поиска стратегических мест, куда крупные торговцы сливают «умные» деньги разработан анализ объемов. Как определить ценовые уровни, на которых произошли значительные денежные вливания в актив? Что такое кластерный анализ и для чего он нужен? Где найти информацию по объемам торгов и как ее использовать на практике?

Определение кластерного анализа

Кластером принято называть определенный блок или элемент с присущими ему свойствами. На финансовом рынке это горизонтальный блок с информацией об объеме торгов, проходивших по каждой конкретной цене. Каждая свеча состоит из группы кластеров, поэтому график имеет не совсем обычный вид. При взгляде на рабочий экран можно получить гораздо больше информации, нежели в случае с баровым или свечным отображением цен.

Кластеры — это своеобразный «разрез» свечи. Каждый блок соответствует определенной цене. Информации об объемах на рынке Форекс не существует, как нет единого центра обработки операций для спотового рынка. Данные об объемах относятся к фьючерсу на определенный актив. Эту информацию и используют трейдеры Форекс для внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли.

Кластерный анализ представляет собой исследование рынка на основании объемов по каждой конкретной цене и применение этой информации в своей торговле. Какие инструменты нужны для его осуществления? Какие основные понятия нужно знать трейдеру, серьезно изучающему тему объемов?

Как выглядит кластерный график?

Кластерный анализ в трейдинге предполагает работу с одноименным графиком. Он выглядит следующим образом.

Существуют другие вариации кластерного графика, однако различия между ними несущественные. Выше представлен типичный пример рабочего инструмента.

Рабочая область (экран черного цвета) представлена в виде японских свечей, однако их вид здесь несколько другой, чем в торговом терминале МетаТрейдер 4. Тело свечи выглядит как вертикальная пунктирная линия зеленого и красного цвета (восходящая и нисходящая свеча соответственно). В кластерах справа от свечи содержится информация об объемах торгов по этой цене. Заполненные строки с объемами выше и ниже тела свечей — это ее тени.

В кластерном анализе существует два важных термина. Профиль рынка или Маркет профиль — это совокупный объем всех сделок, прошедших за определенный период. Он располагается в левой части экрана напротив цены на рисунке выше. В других типах кластерных графиков помимо цифр Профиль рынка содержит визуальную часть информации. Так, например, в графике Футпринт около объемов расположена гистограмма, наглядно демонстрирующая соотношение продавцов и покупателей. Пример вы можете увидеть ниже.

Слева вы видите столбец с объемами, а справа от него распределение цифр. Ценовые уровни с наибольшими объемами выделены темно-синим цветом. Чем темнее ячейка, тем важнее уровень.

Верхняя строка содержит дельту — разницу между покупками и продажами в разрезе временного периода. На втором изображении она находится внизу. Дельта в кластерном анализе рынка имеет большое значение. Если она положительная, значит «быки» удерживают свои позиции в случае существующей восходящей тенденции или же теряют силу, если тренд установился нисходящий.

Где найти кластерный график?

Кластерный анализ в трейдинге является не самым распространенным среди трейдеров, поэтому в стандартных терминалах типа МетаТрейдер 4 отображение цен в виде кластеров вы не найдете. Кластерный график есть в торговых программах ATAS и Volfix. Если вы торгуете в платформе МетаТрейдер 5, у вас есть возможность установить индикатор YuClusters. К сожалению, за него придется заплатить.

Индикатор Футпринт доступен для торговой платформы Ninja Trader. Доступ к терминалу возможен только после оплаты, однако, если вы собираетесь торговать у своего брокера (например, в компании Forex4You или Альпари), вы можете воспользоваться бесплатной демо-версией для проведения кластерного анализа рынка. Срок действия доступа к демо-счету — две недели. Чтобы пользоваться возможностями платформы дольше, достаточно каждые 14 дней проходить повторную регистрацию.

Также существует возможность увидеть кластерный график онлайн на сайте ClusterDelta. Среди недостатков этого метода стоит отметить задержку потока данных на 20 минут. Для внутридневного трейдинга этот способ не подходит, а на работу по долгосрочным стратегиям эта задержка не окажет существенного влияния.

Практическое применение результатов исследования объемов в трейдинге

Существует множество способов кластерного анализа от простого определения уровней поддержки и сопротивления в местах накопления объема до поиска различных паттернов, которые формируют кластеры. Рассмотрим несколько методов практического применения кластерного анализа в трейдинге.

Вливание больших объемов во время флетового периода.
Для бокового движения (флета) на рынке большие объемы нехарактерны. Тем не менее, такие ситуации встречаются. Что это означает? Скорее всего, в ближайшее время на рынке начинается тренд, а уровень объемов будет выступать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления. Входить в сделки можно только тогда, когда цена выстрелит и вернется к уровню для ретеста.

Выброс объемов на вершине/дне тренда.
Выброс критических объемов при трендовом рынке практически всегда означает скорый разворот тенденции. Если на рынке в настоящее время доминирует нисходящая тенденция, при этом кластерный анализ показывает большие объемы, ожидайте формирования локального экстремума или полной смены тренда. Пример показан на рисунке ниже. Объемы при этом должны быть значительно выше среднего значения.

Кластерный анализ не имеет четких правил входа и выхода в сделки. Его предназначение заключается в том, чтобы понять движущую силу рынка, научиться определять настроения толпы и предугадывать реакцию цены на определенные ценовые уровни.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Кластерный анализ Форекс в трейдинге — что это?

Сегодня кластерный анализ в трейдинге используется достаточно широко и представляет собой интересный механизм в рыночном анализе. В основе этого процесса лежит осознание факта, что на рыночном пространстве наблюдается полная взаимосвязь всех валют, поэтому изменение ценности единицы заметно отражается на остальных.

Если участник рынка владеет информацией о корреляции, то с прогнозом серьезных проблем не возникнет. Рассмотрим типовые паттерны анализа и характеристики явления.

Что такое кластерный анализ

Анализ являет собой новинку на всем рынке, это качественно прогрессивное направление дает трейдеру немало преимуществ. Рядовые торговцы до 2004 года не имели возможность осуществлять торговую деятельность посредством внутренней оценки.

Но в ходе образования такой возможности, специалисты отрасли немедленно приступили к разработке особого программного обеспечения, призванного осуществить проведение оценки объемов торговых операций, определение разницы в ордерах в плане реализации и приобретения, а также использование этих данных в рамках трейдинга.

Среди наиболее распространенных программ можно выделить основные направления – Volfix Atas и Market Delta. Часть из направлений является бесплатной, а некоторые предполагают символическую стоимость. Пользователи имеют возможность заняться скачиванием их в сети и эксплуатировать сразу, после получения знаний из соответствующей инструкции.

Кластерный анализ — весьма ценный инструмент для определения рыночных объемов

Польза для игроков

Мы выяснили, что данное явление – это анализ графика, выступающего в качестве преобразователя ордеров в вид, приспособленный для чтения. Суть этого метода аналитики заключается в возможности наблюдения.

Чтобы этот элемент мог быть использован эффективно, необходимо определить понятие кластера и дельты в рамках торговой деятельности на этом валютном рынке.

Обратите внимание: кластер – стоимость приобретаемого актива за определенный промежуток времени, в который происходит совершение сделки. Результат пребывает в цифровом виде, отмеченном внутри кластера. Один бар традиционно призван вместить в себя несколько кластерных элементов, что позволяет вести наблюдение детально.

Каждый кластер или группа элементов предоставляет возможность понимания того, что из участников в настоящее время является продавцом, а кто – противоположным субъектом – покупателем. С целью решения данной задачи необходимо осуществить подсчет дельты, просуммировав объемы продаж и покупок.

Если значение положительное, можно отметить факт, что рынок пребывает в состоянии перепродажи, то есть сделки, связанные с реализацией валют – в приоритете. При отрицательном показателе дельты доминантами в пределах рыночного пространства выступают непосредственно покупатели.

Сам анализ кластера дельта на Форекс может иметь критическое или нормальное значение. Если ее объем является сверх нормы, то в кластере он отмечается посредством красного цвета. Нормальный показатель характеризует тот факт, что рынок пребывает в тренде. Умеренное значение означает наличие флера, в то время как критический показатель свидетельствует о готовности стоимости к развороту.

Кластерный анализ на рыночном пространстве данного типа – наиболее детальное и точное направление, поскольку базируется на всех сделках, имеющих место быть на рынке. Посредством математических действий все сделки объединяются по нескольким критериям: время и величина объемного параметра. После этого пользователь может рассчитывать на получение кластера в виде объекта, распределенного по цене.

Интерфейс программ для кластерного анализа отображает текущие значения рыночных объемов

Тонкости проведения анализа

Чтобы цена была преображена в форму кластеров, в рамках рынка применяется специальное графическое обозначение, именуемое кластерным графиком. В его рамках ценовые бары представлены в ином формате.

Происходит их разбиение по ценовым уровням. Каждый из элементов имеет свойство к отображению объемов, которые были проторгованы. Для простоты визуализации сведений на рисунке объемы, имеющие большой размер, выделены посредством отдельного цветового решения.

Обратите внимание: благодаря кластерным графикам, можно получить информацию о детальном поведении объемов дистрибуции на точечном уровне. Также можно проанализировать ситуацию с накоплениями, что в последующем времени появилась возможность определения момента вхождения в позицию.

Вдобавок к точечным элементам на графиках отображаются дельтовые значения, связанные с текущим дисбалансом на рыночном пространстве. Проще говоря, элемент дельты символизирует тот факт, кто из участников в текущий момент времени доминирует на рыночном пространстве.

Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа.

Кластерный анализ объемов может запросто использоваться для создания отдельных торговых стратегий, а также применяться в совместимости с прочими элементными позициями. Данное направление применяется с целью наблюдения за активностью участников рынка даже в пределах небольших по размеру ценовых баров.

Кластерный анализ в МТ4 и МТ5

Для получения от торговой деятельности максимальных показателей прибыли, необходимо владеть информацией об определении того, в какое время осуществится переход дельты от умеренной позиции к нормальному значению. Именно в этот временной период и будет совершаться переход из обычного состояния в трендовое.

Пример применения системы: к наиболее простому кластеру современного рынка можно отнести следующую валютную комбинацию — EUR/GPB, GPB/USD. Предположим, что стоимость пары евро и доллар имеет растущую тенденцию, в то время как курс второй пары остается на прежней позиции.

В рамках данной ситуации первая пара (EUR / GPB) будет расти. Данный процесс пребывает под влиянием сильной взаимосвязи валют между собой, поэтому изменение положения одной пары влечет за собой изменение состояния других.

Как можно убедиться из практического положения, перемены в стоимости одно актива могут запросто приводить к изменениям ценовых направлений по цепной реакции. Также могут коснуться изменения и прочих торгуемых инструментов. Традиционно пользователь начинает понимать и осознавать движение тренда, когда он активно развивается.

При входе на рынок в данном случае у торговца есть риск попадания в коррекционную волну. Поэтому для осуществления операций, ведущих к прибыли, необходимо владеть информацией о текущем рыночном положении, чтобы предсказывать будущее состояние. Грамотный анализ кластерного графика позволит сделать это максимально четко и правильно.

Выбор индикатора для кластерного анализа

В рамках платформ МТ4 и МТ5 есть возможность проведения кластерного анализа посредством индикатора, который строит графики, беря за основу тиковые данные и цену, которую выбрал участник.

Есть несколько критериев, в рамках которых может быть осуществлена грамотная настройка представленных элементов:

  • секундные временные интервалы;
  • показатели дельты, представленные разницей между куплей/продажей;
  • число тиков, нужных с целью формирования кластера;
  • ценовой диапазон, выраженный в пунктах;
  • общий объемный показатель сделок.

Таким образом, проведение кластерного анализа полезно для осуществления многочисленных сделок в рамках рыночного пространства, ведущих к получению заветной суммы прибыли.

Дельта показывает сведения, полезные для игрока, позволяющие обеспечивать мониторинг текущей ситуации и наращивание объемов прибыли.

Кластерный анализ в трейдинге

Главная » Блог о трейдинге » VSA и кластерный анализ: паттерн NO SUPPLY, ИЛИ “НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ”

VSA и кластерный анализ: паттерн NO SUPPLY, ИЛИ “НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ”

Замечать малейшие предпосылки к переменам в ценовом движении актива и умело использовать эти знания в своей торговле поможет анализ VSA. В сравнении с другими методиками теханализа, он имеет немало принципиальных преимуществ. Так, применяя объёмный анализ, трейдеру не нужно использовать дополнительных инструментов – достаточно только ценового графика. Метод применим с большинством торговых инструментов, на любых торговых площадках – начиная с централизованных бирж и заканчивая рынком Форекс. Сигналы VSA формируются на большинстве таймфреймов, и позволяют трейдеру заметить неочевидные перемены.

В этой статье мы рассмотрим сигнал NO SUPPLY и узнаем, как он может помочь трейдеру в его торговле.

Сигналы VSA: NO SUPPLY. На что указывает сигнал?

В переводе с английского, No supply – это «нет предложения», поэтому логично, что этот торговый сигнал формируется в ситуации, когда цена на актив снизилась настолько, что на рынке нет или почти нет продавцов, готовых продать его по данной цене.

Такая ситуация согласуется с законом спроса и предложения, ведь чем ниже цена за товар, тем меньше продавцов, готовых войти в сделку. По сути, сигнал NO SUPPLY зеркален сигналу NO DEMAND, или «нет спроса», который мы недавно подробно рассматривали в одной из наших статей. Но если он указывал на отсутствие желающих покупать из-за недостатка ликвидности, то NO SUPPLY указывает на отсутствие желающих продавать из-за уровня цены. Другими словами, этот сигнал указывает на недооценённость актива.

Что даёт трейдеру понимание NO SUPPLY?

Итак, мы выяснили, что следует понимать под этим сигналом. Но куда интереснее, какая реальная польза трейдеру в его торговле от понимания и применения NO SUPPLY. Давайте обозначим ключевые преимущества.

  1. Удачный момент для входа в лонг.
    Все знают о цикличности рынка и о том, что после падения цены на актив последует её рост. Но в какой именно момент это произойдёт, удаётся выяснить не каждому трейдеру. Из-за этого он либо входит в сделку слишком рано и ловит нисходящее движение, несущее убытки, либо опаздывает, захватывая лишь часть сильного тренда, из-за чего тоже теряет часть возможной прибыли.Понимание сигнала NO SUPPLY поможет действовать наверняка, а не наугад, поскольку момент, когда на рынке нет предложения – это и есть то самое затишье перед бурей, момент, когда цена прекращает движение вниз, чтобы резко выстрелить вверх. Поэтому если трейдер умеет видеть этот момент на графике, он войдёт в сделку вовремя и поймает сильный бычий тренд целиком.
  2. Определение точки входа в рынок для инвесторов.
    В инвестировании технический анализ играет второстепенную роль, однако не в тот момент, когда инвестору необходимо покупать актив. Тут очень важно выбрать верную точку входа, чтобы получить рост в цене изначально. Умение находить на графике и использовать NO SUPPLY – один из лучших приёмов для определения момента входа в инвестировании.

Итак, мы увидели преимущества понимания и применения этого сигнала. Теперь стоит разобраться, как находить его на графике.

NO SUPPLY – где его искать?

На графике сигнал NO SUPPLY можно узнать по нескольким признакам. Первый – сигнал появляется на попытке рынка снизиться, но бар при этом закрывается в верхней части. Второй показатель – это объём. Он должен быть низким, что означает отсутствие интереса к активу.

Однако чтобы правильно определить отсутствие предложения, нужен не только бар с закрытием в верхней части и низким объёмом. Важно учитывать контекст рынка и ожидать подтверждения в последующем движении.

Что касается контекста, подлинность сигнала NO SUPPLY подтвердят признаки силы рынка на предыдущих нисходящих барах — если там были высокие объёмы, а на баре NO SUPPLY он значительно ниже, есть все основания полагать, что на рынке нет предложения.

Прозрачности в эту ситуацию может внести кластерный анализ. Открыв график футпринт, трейдер сможет увидеть распределение покупок и продаж внутри бара и понять, действительно ли он имеет дело с паттерном NO SUPPLY.

Второй важный момент – подтверждение сигнала. Неразумно входить в сделку, не дождавшись подтверждения. В ситуации с сигналом NO SUPPLY подтверждением будет следующий бар – если он имеет направление вверх и высокий (но не экстремальный) объём.

Наибольший вес сигнал NO SUPPLY имеет на глобальном восходящем тренде. Если же рынок снижается, появление этого сигнала может указывать лишь на короткую передышку перед новым импульсом вниз, поэтому стоит быть внимательным и учитывать контекст рынка.

Как видно, понимание и применение сигналов VSA может упростить и улучшить торговлю трейдера. Сигналы VSA не ограничиваются только NO SUPPLY и NO DEMAND, в общей сложности их более 200. Но изучение наиболее часто появляющихся сигналов на графиках уже поможет Вам улучшить качество своей торговли.

Если эта статья была Вам полезна, подписывайтесь на наш блог, чтобы читать подобный контент регулярно.

Кластерный анализ рынка Форекс — что это и зачем он нужен?

Кластерный анализ, на рынке Форекс, сегодня является одним из интереснейших, но при этом и достаточно сложным в освоении и понимании видов рыночного анализа.

В его основе заложено понимание того, что на рынке Форекс все валюты между собой сильно взаимосвязаны, так как рост либо падение курса одной из них определенно отражается на остальных. Поэтому, если трейдер имеет понятие о корреляции, то прогнозировать поведение той или иной валютной пары ему будет намного проще.

Что такое кластерный анализ и чем он полезен при анализе рынка Форекс?

Кластерный анализ, как говорилось выше, это относительно новое на рынке Форекс направление. Сразу отметим, что вплоть до 2004 года, анализировать и торговать с помощью анализа объемов внутри баров, рядовые трейдеры не могли. Но, когда такая возможность появилась, начали разрабатывать специальное программное обеспечение, которое позволяет делать оценку торговых объемов, разницы между ордерами продажи и покупки внутри баров и всю эту информацию использовать Форекс трейдинга.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

К таким программам можно отнести:

Часть из них не бесплатны, а некоторые доступны и абсолютно свободно. Скачать их можно в сети Интернет и изучив видео и другие инструкции приступать к использованию.

Итак, кластерный анализ представляет собой анализ графика, являющегося преобразованием торговых ордеров в вид удобный для чтения.

Суть данного вида анализа в том, что его использование позволяет наблюдать за активностью трейдеров буквально внутри бара цен. Но чтобы кластерный анализ применять эффективно первым делом необходимо для себя уяснить, что собой представляет непосредственно кластер и дельта в трейдинге.

Кластером называют стоимость актива в определенном временном промежутке, на котором совершается сделка. Результат объема продаж и покупок имеет цифровое выражение, которое указывается внутри кластера. Один бар, как правило, может вмещать в себя сразу несколько кластеров, что дает возможность более детально наблюдать за объемами продаж, покупок, а также их балансами по каждому отдельно взятому уровню цены в отдельных барах.

Для этого достаточно просто подсчитать общую дельту, суммируя покупки и продажи. При положительном результате рынок находится в состоянии перепроданности, то есть сделки по продажам на нем избыточны. Если дельта имеет отрицательное значение, то доминирующую позицию на рынке занимают покупатели.

Непосредственно сама дельта может быть критической или нормальной. Если объем дельты носит сверх нормальный характер, то в кластере он будет выделен красным цветом. Нормальное значение дельты указывает на то, что рынок находится в тренде, при умеренном значении, наблюдается флер, а при критическом значении – цена готовится к развороту.

Кластерный анализ на рынке Forex, является наиболее детальным и точным видом анализа потому, что в его основе лежит каждая из сделок, проводимая на рынке. При помощи определенных математических операций происходит объединение всех сделок по определенным критериям (величина объема, временной промежуток и другие) и выдается кластер в виде распределенных по каждой цене объемов.

Кластерный анализ – особенности

Для предоставления цены в виде кластеров в MT4 и 5 используется специальный график, который называется кластерным графиком. На этом графике ценовые бары имеют иной формат – они разбиты на уровни цен. При этом каждый из них отображает проторгованные объемы, как показано на рисунке ниже.

Чтобы было удобнее воспринимать информацию, объемы, размер которых выше среднего значения, выделены на графике отдельным цветом. Кластерные графики позволяют получить исчерпывающие данные о том, как ведут себя точечные объемы на самых важных уровнях дистрибуции и накопления, чтобы в дальнейшем точно определить момент вхождения в позицию.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Помимо точечных объемов графики имеют показатели дельты, отображающей текущий дисбаланс рынка. Другими словами, дельта на графике указывает на то, кто преобладает сейчас на бирже – продавцы или покупатели. Совместив дельту с профилем рынка и кластерным графиком, Вы сможете определить помимо уровня начала сильного движения еще и его точное направление.

Итак, чтобы определить уровень разворота при помощи кластерного анализа, трейдер должен знать определенные параметры (объемы каждого бара – гистограмма на графике, точечные объемы – график кластеров и наторгованные по каждому ценовому уровню объемы – рыночный профиль) и провести их анализ в комплексе. Сразу отметим, что кластерный анализ может быть применим для создания, как отдельных стратегий торговли, так и совместно с иными элементами.

Кластерный анализ, используют чтобы наблюдать за активностью рыночных участников даже внутри самых маленьких ценовых баров. Это делает его наиболее детальным и точным видом анализа, так как Вы можете видеть точечное распределение сделочных объемов по каждому из ценовых уровней актива.

Кластерный анализ в терминале MT4 и 5 (MetaTrader)

Чтобы получать максимальные прибыли от торговли с использованием кластерного анализа, необходимо уметь определять, когда дельта перейдет от умеренного уровня к нормальному, как раз в этот момент будет осуществляться переход от флетового состояния к трендовому.

Для наглядности давайте рассмотрим простой пример. В качестве самого простого кластера возьмем комбинацию таких пар валют: EUR/GВР, GBP/USD и EUR/USD. Допустим, что цена пары EUR/USD выросла, а курс GBP/USD остался на прежнем уровне. При такой ситуации мы будем наблюдать и рост пары EUR/GBP. Данное явление, происходит так как эти валюты взаимосвязаны между собой и какое-либо изменение одной из них сразу же отобразится на других.

Как видите изменение стоимости одного из активов, неизбежно приведет к цепочке ценовых изменений других торгуемых инструментов. Как правило, понимание движения тренда приходит уже тогда, когда идет бурное его развитие и, входя в рынок в этот момент, трейдер рискует попасть в волну коррекции. Поэтому для совершения сделок, приносящих прибыль, необходимо четко понимать, что происходит на рынке в данный момент и уметь предсказывать будущее движение цен. Все это можно сделать, если правильно проанализировать кластерный график.

В mt4 и mt5 кластерный анализ можно провести при помощи индикатора «YuСlusters», строящего кластерные графики основываясь на тиковой информации (на рынке Форекс используются тиковые либо реальные объемы) и выбираемой трейдером текущей цены «Ask», «Bid» ну или «Ask+Bid/2». Данный индикатор, для MT4 и 5 можно скачать из сети бесплатно.

Как работать с кластерным индикатором, смотрите в видео:

Для настройки индикатора используют пять основных критериев:

  • временные интервалы (в секундах);
  • дельта (разница между объемом покупок и продаж). Текущий кластер будет закрыт при превышении очередной сделкой заданного объема, а следующая сделка уже откроет очередной кластер;
  • количество тиков для формирования кластера;
  • диапазон цен в пунктах;
  • общий объем сделок.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Используя данный индикатор кластерного анализа для mt4 и mt5, рекомендовано вести торговлю по VSA методике.
Также для проведения кластерного анализа на рынке Форекс в mt4 и mt5 можно использовать индикатор BoxChart-1.6.

О том, как он работает, смотрите видео:

Использование кластерного анализа в трейдинге

Часто трейдеры используют привычные отображения графиков, имеющие вид свечей или баров. Они позволяют узнать:

● цену открытия, завершения сделки;
● крайние значения за все время существования сделки.

Является ли данная информация исчерпывающей? Изучая основы технического анализа в трейдинге, большинство “игроков” сталкиваются с таким понятием, как кластерный анализ. Научившись правильно оценивать положение кластера в отношении рассматриваемого актива, можно подробно “разобрать” сделку и уметь оперативно прогнозировать движение цен.

Понятие кластерного анализа в трейдинге

Определение тендерного движения приходит во время активного изменения сделки в какую-либо сторону. В таком случае вход по рассматриваемому тренду скорее всего повлечет противоположные изменения. Чтобы сделка была успешной, нужно правильно оценивать текущее положение и быстро предвидеть перемены в цене. Научиться этому возможно, если в основы технического анализа в трейдинге заранее включить график кластеров. Он позволит увидеть активность сторон рынка даже в структуре небольшого бара. Информация передается как точечное расположение объемов сделок соразмерно с каждым уровнем движения актива.

Кластер – ценовое обозначение актива в конкретный период времени, в течение которого реализуется сделка. Показатели купли и продажи, повлиявшие на регулирование исхода, указаны цифрой в структуре кластера. Обычно бар любого таймфрейма вмещает в себя одновременно несколько кластеров, поэтому во время движения сделки можно увидеть:

● объем нескольких покупок, продаж;
● баланс по барам в разных ценовых уровнях.

В результате изменение стоимости рассматриваемого актива приводит к цепочке ценовых перемен на других показателях рынка.

Для более детального понимания кластерного анализа, также существует такой термин в трейдинге как дельта – это разница в цене между продажами/покупками, которые происходят в кластере. Таким образом, имея данные о кластере и адекватно оценивая дельту, наверняка можно оценить ближайший исход сделки.

Кластерный анализ в трейдинге: особенности

В постоянном режиме наблюдается конкуренция со стороны продавцов и покупателей на рынке трейдинга – торговля акциями, фьючерсы, разница валют и другие ниши построены по данному принципу. Поэтому даже небольшое изменение цен ведет к возникновению компромиссу – оптимальному уровню стоимости, который всех устраивает. Свои коррективы вносят постоянные изменения количества продающих и покупающих пользователей, их доминирование друг над другом и количество сделок, которые они совершают.

Каждый кластер с группой дельт, расположенных в нем, позволяют понять какая сторона одержит верх в данный момент. Сделать это просто – нужно суммировать покупки, продажи. В результате если:

● дельта снизилась до отрицательных показателей, рынок перепродан, поэтому сделки к продаже можно считать избыточными;
● дельта растет, то в рамках рассматриваемой сделки доминируют покупатели.

Также кластерный анализ в трейдинге предполагает, что дельта может иметь только критически высокий или нормальный показатель.

● Когда значение дельты повышается за пределы нормы внутри кластера, то график в этом промежутке окрашивается в красный цвет.
● Фиолетовый цвет характеризует текущее (спокойное) состояние рынка.

“Фиолетовое” значение означает трендовое движение, повышение – предвестник резкого ценового разворота.

Как осуществлять торговлю

Графическое обозначение кластерного анализа в трейдинге отличимо от привычных свечей. Отметим несколько особенностей:

● График показывает бары пропорционально уровню стоимости, при этом элементы, отображенные с объемами, считаются уже совершенными.
● Крупные объемы окрашиваются в цвет, что впоследствии позволяет трейдерам фиксировать моменты вхождения в определенную позицию.
● Дельта в фиолетовом или красном оттенке всегда указывает на участников, занимающих лидирующие позиции на рынке.

Используя стандартные индикаторы конвергенции и дивергенции в трейдинге , ловите момент перехода дельты в кластере с одного положения к другому. В этом случае трейдер должен заметить самое начало ухода от фиолетового значения, тогда можно получить наибольшую выгоду. На основании полученной информации легко определить:

● значимые показатели распределения, преобладания объемов объекта торговли;
● показатели сопротивления, поддержки.

Тогда трейдер и находит точное время включения в ход сделки. Не удивительно, что по мнению большинства экспертов, умение правильно понимать термины в трейдинге и знать кластерный анализ – ключ к пониманию всего рынка.

Кластерный анализ в трейдинге

График футпринт для русскоязычных трейдеров стал доступен относительно недавно, хотя сам футпринт существует с середины 80-ых.

Доступ к футпринту я получаю с помощью сервиса StockChart.ru.

Выражаясь научным языком график футпринт – это агрегированная лента ордеров. Отдельные ордера участников рынка обрабатываются и распределяются внутри каждой свечи по цене и объему.

Рассматривая график футпринт, вы будете наблюдать прямоугольники различной длины, это так называемый профиль горизонтального объема. Длина полос зависит от количества контрактов, которые прошли по данной цене.

Также, вы можете заметить два столбика с цифрами. Левый столбик – количество продаж, правый – количество покупок.

Благодаря этому свеча приобретает так сказать 3D-эффект, когда всю борьбу покупателей и продавцов видно невооруженным взглядом.

Отличия такого графика от классических свечей хорошо видны на двух картинках ниже.

Первая картинка иллюстрирует график японских свечей без футпринта. На таком графике трейдер может анализировать величину движения, наносить уровни, а по теням свечей определять моменты остановки текущего движения.

Однако, при добавлении объемов на график, картина резко меняется. График становится более информативным.

Теперь трейдер может выявлять зоны борьбы между покупателями и продавцами, а также отслеживать перемещение этих зон. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.

В качестве примера рассмотрим два паттерна по футпринту и возможные решения трейдера в момент их появления.

Простые паттерны по футпринту

Первый паттерн внешне напоминает латинскую букву P, его так и называют паттерн «пи». Узкое тело в нижней половине и широкая часть в верхней, свеча растущая без больших теней.

Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.

Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется.

Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая.

Этот паттерн говорит о выходе покупателей из своих позиций. Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения.

Паттерны «b» и «P» являются прекрасными точками выхода из сделки. Благодаря им трейдер всегда знает, когда следует закрыть позицию. Это освобождает от самых скверных страхов трейдера: «не додержал», «передержал».

График дельты

Хочу также познакомить вас со вторым своим инструментом.

Не всегда бывает удобно анализировать футпринт только по японским свечам. У них есть свои недостатки, в частности свечки, искажают картину рынка в моменты низкой волатильности. Поэтому вместо свечей я часто использую другой тип графика – график дельты.

Но, прежде чем я покажу вам сам график, следует рассказать что такое дельта.

Дельта — это разница между количеством рыночных ордеров Buy и рыночных ордеров Sell. Дельта это индикатор, но никакого отношения к техническому анализу она не имеет.

График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.

На картинке сверху можно увидеть сам график построенный по дельте. Он отлично фильтрует рыночный шум, который возникает в моменты низкой активности участников рынка.

Кроме того, на таком графике свечи имеют небольшие тела, появление широкой тени – это редкость для графика дельты.

Но главное достоинство графика дельты – это появление футпринт паттерна – «Сигналка». Так я называю паттерн, по которому захожу в сделку. На картинке ниже вы можете видеть пример.

«Сигналка» образуется следующим образом: для того чтобы продавать свеча должна быть падающей и у неё не должно быть нижней тени. Максимальный объем должен находиться в верхней половине, а лучше в верхней трети. Остальная часть свечи должна быть узкой.

Для покупок все в точности наоборот – растущая свеча, максимальный объем в нижней половине свечи, само тело узкое.

Как видите, график футпринт обладает широчайшими возможностями по анализу рынка и поиска точек входа/выхода. Он одинаково полезен и для тех, кто торгует внутри дня и для тех, кто торгует позиционно.

Кроме футпринта по споту и фьючам, предлагаю сделать общий расчет коэффициента put/call на квартальный РТС. Достаточно интересный индикатор, не сложно реализуется. Сам вручную устал уже ежедневно высчитывать дельту.
грубо говоря, добавить к графику футпринта опционально подключать накопленную дельту за день по put/call в сумме, и дельту за временной интервал.

Подробнее в инете по запросу: коэффициент пут/колл

Похоже, это анонс новой функциональности, которой пока что нет.

И картинка не соответствует описанию: дельта каждого кластера разная, а не одинаковая (+/-).

Вот если бы действительно появился график дельты (например, при достижении дельты в + или в — на определенную величину, задаваемую в настройках) — было бы шикарно. Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков. Но тяжелый он.

Dividend. Не понял. А в верху что, как не график дельты? Напишите разъяснение, что это.

Bartenev опционы сейчас точно не в приоритете, пока главное понять, нужны ли пользователям западные рынки и стоит ли развивать это направление.

ruticker, в моем понимании, исходя из того описания, что дано в статье, график дельты — это кластера, появляющиеся, когда дельта (по модулю, ибо может же быть и отрицательной) в кластерах одинаковая. Допустим, неплохо смотрится такой график для Сбербанка, когда дельта = 2500 лотов (акция, не фьюч). Ну т.е. новый кластер/свечка появляется тогда, когда дельта достигает определенного значения.

У нас же на рисунке в каждом кластере разная дельта (-37500, -20600, -38900 и т.д. — это не одинаковые значения по модулю).

Если же термин график «дельты» пришел просто как сокращение от Маркет-дельта, то тогда это просто смешение понятий. Вы под ним подразумеваете такой график, как показан, я немного другое. Сам по себе график маркет-дельта — отличный инструмент.

Но я одного не пойму — откуда тогда эта фраза (словно она вырвана из описания другого графика): «График по дельте строится исходя из величины этой разницы. Обычно я использую значение 300 контрактов. Это значит, что новая падающая или растущая свеча сформируется в тот момент, когда разница между покупками и продажами составит 300 контрактов.». Где тут свечки эквидельтные? Как я на графике маркет-дельта могу задать это значение?

Dividend вы пишите Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков.

Вопрос какой тип графиков вы имеете в виду?

ruticker, так и называется он в АТАСе: Delta chart

информативен он достаточно. Т.е. новая свечка появляется тогда, когда дельта достигает величины +/-2000 лотов. Он, как понятно, нелинейный по времени.

а более подробная информация есть, со скриншотами, возможно мануал

вот здесь: http://support.orderflowtrading.ru/topics/459-periodyi-i-tipyi-grafikov/

От чего зависит расцветка графика дельты, т.е. при каких условиях накопительная дельта и дельта (ask-bid) меняют свой цвет от очень зеленого до очень красного? Какая математическая зависимость? Такая зависимость на всех тикерах?

Luckyman Берется максимальное по модулю дельты на графике, цвет по градиенту, от нуля до максимального, соответственно 0 — серый, дальше чем ближе к макс значению по модулю, тем насыщенней. в плюс зеленый, в минус красный

А максимальное значение определяется за какой интервал времени для накопительной дельты и дельты (ask-bid)? Например, допустим я выбираю промежуток времени месяц и период 1 день, то в первый день дельта не может быть максимальной и соответсвенно очень красной или зеленой. Отсюда возникает вопрос с какой максимальной дельтой сравнивается дельта за день и накопительная дельт и соответсвенно какой им присваивается градиент? Хочется понять принцип раскраски. В Вашем ответе выше не все понятно.

из набора значений накопленной дельты, тот же алгоритм

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий

Кластерный анализ объемов фьючерсов в трейдинге

В основном трейдеры Форекс, в особенности начинающие, применяют для анализа текущей обстановке свечной график. Реже для этих целей используют баровый и фактически ни при каких обстоятельствах не прогнозируют перемещение цены на линейном. График с барами, по сути, ничем не отличается от свечного, а линейный вовсе дает так мало информации, что его оправданно игнорируют. Свеча либо бар дают трейдеру определенную данные о положении дел в выбранное время, что разрешает оценить, где была цена и где была, и как и куда она ходила.

Все это весьма здорово, но такое положение дел не разрешает оценить, как как раз развивалась борьба между продавцами и покупателями в определенном временном промежутке. Осознавая это, ведущие аналитики создали кластерный анализ количеств, что позволяет изучить развитие обстановки в свече, как бы изнутри.

Владея таковой информацией, трейдер может трезво оценить возможность предстоящего перемещения, поскольку он видит, какая из противоборствующих сторон – быки либо медведи – более сильна в определенный период. Мало практики, и эти сведенья станут надежным подспорьем в анализе, разрешая определить – отправится тренд дальше либо стоит подготавливаться к развороту.

Как при помощи кластеров оценить количества

Кластерный анализ в трейдинге показался недавно, но уже завоевал популярность, поскольку преимущества его применения неоспоримы. Обстоятельство того, что подобная методика появилась сравнительно не так давно, содержится в недоступности для трейдеров информации об количествах. Лишь в 2004 году такая информация начала поступать в простые дешёвые платформы, в следствии чего небольшие трейдеры начали деятельно применять знание о балансе сил для собственного дохода.

Освоить кластера – это неповторимая возможность взглянуть прямо вовнутрь свечи на графике, взглянув, как вели себя главные игроки в определенный момент времени на каждом конкретном ценовом уровне. Это позволяет оценить продавцов и настроения покупателей, совершенно верно определяя, где любая из сторон готова наращивать количество, а по каким стоимостям им делать подобное уже неинтересно.

Перед тем как продолжить, отметим, что на рынке постоянно сталкиваются интересы покупателей и продавцов, другими словами медведей и быков, соответственно. В зависимости от баланса между ними формируется честная цена под действием активного механизма – соотношения между предложением и спросом. Благодаря кластеру, трейдер не просто видит, где формировалось ценовое перемещение, он еще и получает правильное познание того, как оно появилось.

Но наряду с этим сумма кластеров за определенной период – это все та же привычная свеча либо бар.

В соответствии с этим кластер дает следующую данные:

  • ценовой коридор, в котором двигалась цена в определенный временной отрезок;
  • количество осуждённых контрактов по каждому пункту цены в временного диапазона;
  • количества сделок по аску (ask) – лучшей цене продавцов;
  • количества сделок по биду (bid) – лучшей цене клиентов;
  • показатель дельты, другими словами отличия между суммой количеств по аску и биду;
  • суммарный количество (вертикальный) всех проторгованных позиций;
  • рыночный профиль.

Вот так выглядят свечи с количествами кластерного анализа.

Откуда возможно получить данные о кластерных количествах

Потому, что Форекс не есть централизованным рынком, как каждая фондовая биржа, то правильных данных обо всех количествах на нем нет. Это значительно затрудняет работу валютного трейдера, поскольку у него попросту нет объективной информации о происходящем и ему приходится опираться на одно из хороших суждений о том, что цена учитывает все.

Но умные валютные спекулянты смогут совершить настоящий кластерный анализ фьючерсов – производных инструментов с настоящих бирж на те же валютные пары. Дабы продемонстрировать, как это делается, ниже в качества примера будет забрана популярная платформа, которая носит пара поэтическое наименование – Ninja Trader.

Как установить и настроить платформу NT

Преимуществом данной платформы перед собственными аналогами в лице ATAS, Volfix и других выступает ее бесплатность. Скачать ее возможно с официального русского сайта http://ninjatrader.com/ru. Процесс регистрации очень несложен – требуется только дать собственный имя, фамилию, адрес электронной почты и номер телефона. Эти никто не контролирует, почту не спамят, а на телефон не названивают, так что возможно указать правдивую данные о себе либо придуманную, как кому больше нравится.

Но необходимо учесть, что для оформления аккаунта необходимо будет подтвердить собственные действия, ответив на Email и введя пароль, что придет на телефон.

Существует возможность еще больше упростить процесс регистрации, применяя веб-ресурс http://getanyplatform.com. Дабы настроить NT, достаточно ознакомиться со следующей несложной инструкцией http://ninjatrader.com/ru/ConnectionGuides/NinjaTrader-Continuum-Connection-Guide.

Нужные индикаторы, каковые практически делают из NT настоящий Volfix, возможно безвозмездно загрузить из отечественного Яндекс хранилища по следующей ссылке https://yadi.sk/d/mRa7kLAD33dNrB.

Дабы добавить индикаторы, нужно выполнить следующий порядок действий: Control Center – File – Utilities – Import Ninja Script. На скриншоте ниже он представлен наглядно.

Затем необходимо дать согласие, надавив «ДА», а в новое окно добавить, не распаковывая из архива, загруженные индикаторы количеств для кластеров.

Дабы не настраивать их раздельно, возможно шаблон, что вместе с индикаторами присутствует в архиве. Для его добавления нажимаем: Библиотеки – Документы – Ninja Trader – templates – Chart.

Ниже представлен скрин того, как начнёт выглядеть график с примененным к нему шаблоном. Масштаб выбран достаточно большой легко чтобы оценить неспециализированный вид, в случае если же сделать его помельче, то на экране отобразится информация по всем количествам в каждого конкретного временного периода. Настроек для персональной визуализации в NT довольно много, исходя из этого при жажде трейдер может все поменять так, как ему эргономичнее.

Нужной весьма функцией выступает изменение клеток с кластерным количеством в зависимости от величины последнего. Другими словами при громадном масштабе возможно скоро визуально оценить, где была интенсивная борьба между медведями и быками, по окончании которой в большинстве случаев рождаются хорошие однонаправленные перемещения. Выяснив на глаз такие серьёзные участки ценового графика, возможно после этого изучить расширить их, дабы подробнее разглядеть на мелком масштабе, что и как происходило в действительности.

Как применять анализ количеств на практике

Все трейдеры грезят знать, как войти в рынок с маленьким стопом и хорошим потенциалом перемещения. В случае если на Форекс поиск таких точек чреват «вставанием против паровоза» и «ловлей ножей», то при помощи кластерного анализа фьючерсов подобные лучшие точки возможно определять с высокой долей возможности и достаточно легко.

Паттерны глубокой коррекции и разворота тренда от него выглядят следующим образом.

Другими словами идет однонаправленное перемещение, после этого на маленьком отскоке выливается громадной количество, по окончании чего происходит разворот в рамках смены тренда либо развитии глубокой коррекции. Стоп-лосс ставится за последний локальный экстремум, а фиксация прибыли в большинстве случаев происходит в точке нового скопления громадных количеств. Таковой механизм разрешает трудиться с соотношением прибыли к убытку три-пять к одному!

К каким валютным инструментам применим анализ количеств

Дабы платформа кластерного анализа давала максимум нужной информации, необходимо сосредоточиться на изучении графиков следующих фьючерсов.

При рассмотрении обстановки на фьючах необходимо не забывать, что тут любая валюта выступает в роли базисной. Другими словами, в случае если сравнивать график 6с (фьючерс на канадский американский доллар) и валютную несколько USD/CAD, то между ними будет фактически 100% обратная корреляция. Но, судите сами, вот их два графика (слева фьючерс).

То же самое, например, будет с йеной, франком, но не с евро, фунтом, австралийцем и пр.

Как применять на практике фьючерсный анализ

Ниже представлен скриншот фьючерса на единую европейскую валюту (6Е). Как видим, сперва была область накопления количества, пробой, откат, возврат к территории пробоя и снова наращивание количества. В момент второго пробоя возможно открывать сделку на продажу, выставляя стоп-лосс за последний локальный максимум.

Дабы трудиться максимально с опаской, стоит в момент следующего накопления количества скинуть половину позиции, а вторую часть перевести в безубыток и держать, пока не покажутся показатели слома тренда.

При повторении обстановки возможно заходить повторно. Ниже продемонстрировано две точки для открытия маленьких позиций с указанием, где необходимо было ставить стопы.

Дабы было понятнее, приведем ниже скриншот той же ситуации, но на EUR/USD в терминале MT4. С одной стороны, возможно было входить легко по тренду и по графику на пробой локального минимума, выставляя стоп-лосс за максимум. Но при таких условиях было нужно бы на то, что цена отправится вниз.

Иначе, в случае если применять кластерный анализ количеств, то тут уже гадать не требуется, поскольку трейдер совершенно верно знает, где сидит громадной игрок и при подходе к каким ценовым уровням он начнёт защищать собственную позицию. Исходя из этого с опорой на количество фьючерсных контрактов точность входов возрастает многократно, и трейдер осознаёт, что тренд склонен продолжиться, а не развернуться.

Вот еще пример входа, но уже в приобретения.

И еще сигнал на открытие маленькой позиции.

И еще шорт по евро-доллару.

Как выяснить фальшивый пробой посредством анализа количеств

Понимая принцип выше рассмотренного сетапа, представим обстановку, в то время, когда цена снова переписывает максимум/минимум на громадных количествах, а позже направляться возврат и быстрый откат за пробитый уровень уже без больших цифр в кластерах. В таких случаях входить по направлению тренда запрещено, поскольку прокол уровня – это верный показатель срыва стопов, по окончании чего постоянно идёт разворот тренда.

Графически это выглядит следующим образом.

Сейчас разглядим пример в платформе NT. У нас тут имеется некий уровень помощи, которого цена касалась пара раз, а после этого пробила. Но позже котировки откатили назад, в кластерах наблюдаются незначительные цифры, а количество упал.

Это верный показатель разворота, возможно смело входить контртренд.

Еще одним примером разворотного паттерна выступает следующая обстановка.

По окончании таковой «охоты на стопы» в большинстве случаев разворачивается хорошее перемещение в обратную сторону, что разрешает войти с совершенным соотношением риск-прибыль.

Трудясь таким способом, необходимо не забывать, что в NT происходит кластерный анализ количеств по фьючерсным договорам, каковые выступают в роли строго регулируемого производного инструмента на валюту в биржи. Тут продавец и покупатель, заключающие договор, заблаговременно четко оговаривают цену, сроки и объём поставки.

Заключенная сделка не может быть расторгнута, а ее условия неизменны по окончании выполнения. За этим строго следит биржа, исходя из этого данные в NT – это правильная информация о действиях больших участников – банков, хедж фондов, страховых и пенсионных компаний и т. п. У каждого фьючерса имеется срок выполнения, в большинстве случаев это происходит в последний квартальный месяц – март, июнь, сентябрь, декабрь. Это принципиально важно учитывать, поскольку в момент завершения договора возможно замечать громадную отличие в цене между ценой фьюча и котировками валютной пары на Форекс.

В целом не следует очень сильно ориентироваться на цена валюты на бирже и ее цену на Форекс. Основное, учитывать настроения, каковые царят на срочном рынке, дабы применять взятую «инсайдерскую» данные для заключения сделок на валютном рынке, что повышает уровень качества трейдинга в разы.

Вот пример расхождения цены между котировками и фьючерсным контрактом Форекс спот.

Также читайте:

Фьючерс Евро Кластерный анализ Практика Часть 1 CK

Вам будет интересно, Подобрано именно для Вас:

Ключ к пониманию перемещения любого актива лежит в том, как накапливается и распределяется количество на ходу. Вследствие этого любой, кто желает получать, обязан знать, что такое кластерный…

Содержание Расшифровка понятия Инструменты Возможности развития методики Во время появления и становления Форекс трейдеры больших денежных корпораций применяли по большей части только два вида…

на данный момент все большей популярностью пользуются на Форекс горизонтальные количества, каковые еще по-второму именуют «Профилем рынка». Тема эта вскользь затрагивалась уже в других статьях,…

Содержание Базовые понятия Виды торгового количества на денежных рынках Горизонтальный срез балансовая срез отчётность и Вертикальный Тренд Какие конкретно бывают виды балансовой отчетности…

Содержание Составные элементы компьютерного анализа на Форекс Индикаторы на все случаи судьбы Популярный индикатор тренда Лучшие осцилляторы Relative Strength Index Average True Range Результат…

Кластерный анализ

С известным постулатом о том, что самые надежный метод торговли на финансовых рынках – это трендовые стратегии, трейдеров знакомят со «школьной скамьи». Казалось бы, никаких сложностей не предвидится – тренд легко идентифицируется и получение заветного профита – дело техники.

Если бы все было так просто, то подавляющее число инвесторов регулярно находились бы в зоне комфорта, приумножая капитал. Увы, на практике, картина не выглядит так радужно, а «собака зарыта» в умении не просто найти тренд, а спрогнозировать момент его появления. Только своевременное открытие позиций, на зарождающейся тенденции, обеспечит возможность получения потенциальной прибыли.

Именно эту непростую задачу помогает решить кластерный анализ, который стал активно использоваться на Форекс, когда торговые терминалы позволили наблюдать объемы открытых позиций (по тикам горизонтальных уровней).

База кластерного анализа

Аналитика по кластерам имеет широкий спектр применения и используется не только на финансовых рынках. Этот метод встречается в медицине, психологии, маркетинговых исследованиях и других областях жизнедеятельности.

Если рассматриваются кластеры разного вида, то применяется иерархический алгоритм кластеризации, который является самым распространенным, из всех известных. Для разделения объектов исследования, по признакам однородности, используется многомерный анализ кластеров. Основными компонентами кластерной аналитики, применительно к графикам финансовых активов, являются:

  1. Кластер (скопление) – бар (свеча), показывающий разные уровни цен и объем сделок. 1 бар может включать несколько кластеров.
  2. Дельта — рассчитывается как разность между открытыми позициями (long и short), показывающая текущий дисбаланс в отдельном кластере.

Трактовка кластерного анализа

Значения дельты определяют настрой игроков рынка:

  • при отрицательных значениях доминируют покупатели;
  • положительное значение говорит о преобладании продаж.

Различают умеренные, нормальные и критические значения дельт. При умеренных показателях рынок находится в состоянии равновесия (флэтовое движение). Нормальные значения сигнализируют о наличии выраженного тренда, а критические – о приближении разворота.

В ситуациях, когда есть сигнал о трендовом движении, можно воспользоваться дополнительными средствами анализа, например, трендовыми индикаторами. Самым удобным моментом для открытия позиции станет ситуация, когда рынок начинает рост или снижение после длительного флэта.

Кластерный анализ ведется по нестандартным барам (рис.1), которые в местах скопления цен позволяют увидеть:

  • уровни цены в теле свечи;
  • объем совершенных сделок с ценами;
  • дельту;
  • структуру объема.

Практический трейдинг по кластерному анализу

Благодаря использованию горизонтальных объемов (видна цифровая разница), кластерная аналитика позволяет делать высокоточные прогнозы для открытия/закрытия позиций на Форекс, с использованием популярных терминалов МетаТрейдер. Алгоритм входа в рынок:

  • дождаться, когда цена несколько раз протестирует ключевой уровень (без пробоя), определенный горизонтальным объемом;
  • по индивидуальной стратегии определить вектор направленности для открытия позиции (sell, buy);
  • открыть сделку.

Например, горизонтальный объем подтвердил ключевой уровень сопротивления, который тестировала цена. Условия для buy-сделки – цена расположилась над уровнем, а стратегия сигнализирует о восходящей тенденции. Для продаж цена должна закрепиться ниже ключевого уровня, а стратегия указывает о формировании точки для открытия sell-сделки.

Все сложные манипуляции, которые необходимо выполнять трейдеру для оценки кластеров, можно «доверить» специальным кластерным индикаторам.

Аналитика по индикаторам

Характерная черта индикаторов кластерного анализа заключается в их возможности одновременно обрабатывать котировки нескольких торговых инструментов и, при этом, анализировать их поведение по отдельности. Точность получаемой информации возрастает с ростом количества исследуемых активов. На графике такие активы образуют неразрывную цепь – кластер.

Индикатор TPO

Индикатор разработан под платформу МетаТрейдер 4. Визуализация гистограммами, непосредственно на ценовом графике (рис.2). Отображает разделение объемов по уровням цен на малых ТФ. Используется как дополнительный фильтр с осциллятором Стохастик на краткосрочных стратегиях.

Скачать индикатор TPO бесплатно:

HighVolumeBar VertikalHistogram

Главное назначение индикатора – определение вектора тренда. Позиции открываются на основании анализа итогов предыдущего торгового дня (индикатор указывает значимые уровни ценового диапазона).

Скачать индикатор HighVolumeBar VertikalHistogram бесплатно:

Эффективность кластерного анализа напрямую зависит от знания реальных объемов торговли выбранным активом. Тиковые объемы, доступные трейдерам Форекс, показывают часть необходимой информации – количество сделок без объема их наполнения денежными средствами. Соответственно, выводы можно сделать только о настроениях участников рынка, без прогноза о целях маркетмейкеров – основных «двигателей» денежной массы.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий