Скальпинг стакан для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2023 год:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

В этой статье раскрыты следующие темы:

Преимущества биржевого стакана, как инструмента поиска точек входа в рынок:

• По количеству лимитных заявок и их разбору рыночными ордерами можно прогнозировать направление движения цены;

• Отслеживая крупные заявки, можно осуществлять поиск точек входа в рынок и выхода из него;

• Биржевой стакан позволяет ориентироваться в общем настроении рынка, понять причины «затухания» тренда и уловить изменения настроения участников рынка.

Сразу нужно сказать, что стакан используется преимущественно в биржевых торговых платформах. На рынке форекс, этот вид анализа рынка используется чрезвычайно редко, и эта функция в Метатрейдер 4 даже не реализована. В торговую платформу Метатрейдер 5 этот инструмент анализа рынка интегрирован, однако, она пока большинством брокеров не используется. Это связано с чрезвычайно высокой ликвидностью рынка, при которой заявки появляются и поглощаются с большой скоростью, что затрудняет анализ рынка. Тем не менее, ряд зарубежных (SaxoBank, Oanda) и отечественных брокеров (Alpari, RoboForex, FxOpen, Exness, InstaForex) предоставляют доступ к стакану цен в режиме онлайн. Пример стакана брокера Оанда ниже.

При этом вы должны понимать, что рынок форекс — это внебиржевой рынок и в стакане отображается информация только по клиентам одного конкретного брокера, а не состояние всего рынка. Насколько эти данные можно экстраполировать на весь рынок, решать вы должны самостоятельно. По моему мнению, ориентироваться на индикации такого рода, построенные на данных одного конкретного брокера не стоит.

Если вы действительно хотите торговать валютными парами с помощью стакана. То делать это нужно однозначно на биржах, где этот инструмент присутствует во всех торговых терминалах и давно стал эффективным инструментом анализа рынка. Особенно популярна торговля по стакану среди трейдеров, использующих скальпинговые стратегии.

Стратегия скальпинга по стакану цены. Основные принпипы дейтрейдинга.

Стратегия скальпинга по стакану построена на отслеживании крупных заявок на покупку или продажу актива, которые реализуясь, вызывают импульсное движение цены. В этот момент трейдеры и открывают торговую позицию. И наоборот, если цена в зоне профита и начинается «съедание» первой поддержки (считай крупной заявки) — это момент затухания импульса и сделку следует закрывать.

Скальпинг по стакану — это достаточно прибыльные стратегии работы, но требующие значительного психологического напряжения. Поэтому, чтобы упросить размещение своей заявки, трейдеры широко используют специализированные программы, так называемые приводы для скальпинга, которые позволяют автоматизировать процесс выставления заявок и, соответственно, находить оптимальные точки входа. Настройки программы трейдер может менять в соответствии со своей стратегией работы. Кроме того, трейдеры в таких стратегиях торговли широко используют «поводыри», т. е графики инструментов, с которыми имеется высокая корреляция у торгуемого актива (SP 500, DAX и др.) Опережающее движение таких поводырей является дополнительным сигналом и позволяет трейдеру не пропускать импульсные движения на своем торговом инструменте. Зачастую используется несколько поводырей, однотипное движение на которых с высокой вероятностью свидетельствует о начале движения и на торгуемом инструменте. На рисунке ниже представлен примерный вид рабочего стола биржевого скальпера.

Как видите, нужно уметь быстро анализировать данные от нескольких поводырей и заявок в стакане и мгновенно принимать решения. Психологически работать в таком режиме может далеко не каждый трейдер, поэтому и не так много трейдеров, скальпирующих рынок. Справедливости следует сказать, что на биржах большинство крупных трейдеров давно уже не работают в ручном режиме. Скальпируют рынок роботы, позволяя трейдерам получать хорошую прибыль.

Основные принципы дейтрейдинга на форекс

Принципы дейтрейдинга, как известно, построены на относительной краткосрочности торговли, то есть, торговые сделки должны закончиться в течение одного дня. Какой временной интервал использовать — трейдер выбирает самостоятельно, исходя из ощущения комфорта работы на них, величины депозита, психологических особенностях и времени, которое он может уделить торговле. Но, чем меньше временной интервал, тем более психологически напряжена торговля. Работать в режиме «высокой внимательности и необходимости мгновенно реагировать на ситуацию» может далеко не каждый.

Скальпинг без индикаторов

Сделки на кратчайших промежутках времени — здесь не всегда уместны торговые системы с огромным количеством индикаторов. Решения должны приниматься быстрее чем за минуту, ведь скальперы охотятся за прибылью всего в несколько пунктов. Разбираемся в том, как торговать на повторяемых «типовых движениях» и на потоковых данных по выставленным и отложенным ордерам.

Многие скальперы торгуют без индикаторов

Решения по сделкам, которых очень много внутри дня, должны приниматься еще и быстро. Также весьма слабо отрабатываются попытки использовать плохо отлаженную автоматику, где многие классические индикаторы запаздывают и нуждаются в постоянной донастройке при торговле на малых таймфреймах: M1, M5, M15, M30

Скальпер стремится распознавать общие рыночные движения и паттерны на таймфреймах M1-M30;
полезно анализировать позиции крупных игроков, например потоковые данные с крупнейшей в мире валютной секции на Чикагской товарней биржи (CME);
без автоматики, как правило, внутри дня торгуют не более чем на трех наиболее привычных инструментах, наиболее ликвидных, то есть — валютой.

Психология здесь также уместна: уровни поддержки-сопротивления, магия «круглых чисел». Например, если котировка с нулями в конце не пробивается сразу, то чаще всего следует откат. Другие наблюдения на этот счет — в бестселлере «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера.

Коррекционный скальпинг на уровнях поддержки/сопротивления: стратегия

Пересекая 0, определяем цену закрытия. Выставляем ордера на вход или стопы с учетом коррекции, которую оцениваем по свечам, хвосты которых пересекли уровни поддержки-сопротивления. Если хвост ниже уровня закрытия пересек нули — поддержка и восходящий тренд, а если выше — то сопротивление и нисходящий тренд.

Хвост (тень) пятиминутной свечи должна пересечь «0» уровни:

поддержки (цена закрытия ниже — для бычьей, выше — для медвежьей);
сопротивления (цена закрытия выше — для бычьей, ниже — для медвежьей).

Размер прибыли очень плотно зависит от активности участников торговли внутри дня. Активность обычно наблюдается во время открытия крупнейших бирж и замедляется спустя 2-3 часа. После 21:00 и в часы до 10:00 по МСК скальперы не торгуют.

Скальпинг по методам VSA

Volume Spread Analysis (VSA) — анализ ценовых движений на основе объемов. Направленность тренда зависит от объема покупок и продаж инструмента, и если объемы продаж выше, то движение будет нисходящим до тех пор, пока участники рынка не перекроют их покупками, что развернет тренд вверх.

Сегодня торговые объемы учитываются при анализе — как и цены открытия, закрытия, а также максимум и минимум по свече. Обычно объемы окрашиваются в цвет свечи, но на этот момент не стоит обращать внимания, поскольку это ничего не говорит о том, как вели себя покупатели и продавцы внутри свечи. Объемы по сделкам форекс рассчитываются по количеству сделок — без учета затраченных на каждую из этих сделок средств. Реальные данные по объемам потоковых сделок можно узнать на сайте Чикагской биржи (CME).

Разница между объемами покупателей (ask) и продавцов (bid) называется дельтой, и положительная разница говорит о том, что на рынке преобладают покупки, а отрицательная сообщает о том, что продаж в валютной паре больше.

Стратегия на основе метода VSA

Многие программы, такие как Volfix или ATAS позволяют оценить потоковые объемы Ask и Bid по валютной паре, то есть — внутри каждой свечи. Как правило, подобные приложения платные, но предлагают и пробный доступ для ознакомления.

Допустим, на рынке ясно просматривается тренд — восходящий или нисходящий. Цены растут и дельта показывает, что продавцы или покупатели доминируют на рынке. И здесь скальперу необходимо совершить сделку против тренда, ориентируясь на поступающие контртрендовые объемы, чтобы заработать на коррекции.

Объемы продаж и покупок требуют бдительного изучения с последующим выявлением типовых из них, чтобы не запутаться в «аномальных» объемах, которые различны для каждой валютной пары. Поэтому стратегия нуждается в долгосрочной отработке прежде, чем начнет приносить свои плоды.

Торговля по стакану ордеров

В стакане цен отражается биржевая информация об общем количестве контрактов и ценах — на основе отложенных ордеров.

Некоторые скальперы предпочитают торговать исключительно по стакану и не используют ценовые графики. Уровни с большим количеством ордеров могут рассматриваться как уровни поддержки-сопротивления, и основная стратегия скальпера здесь состоит в том, чтобы размещать отложенные ордера на один тик впереди «сильных» уровней.

Не следует спешить с размещением ордеров прежде, чем цена ударит в уровень. До тех пор ордера могут быть переставлены или «разобраны» ордерами — выставленными с другой стороны. Сделку следует удерживать до тех пор, пока не сработает тейк-профит и самостоятельно закрывать, когда объем «разбирается» или перемещается.

Выводы:

необходим опыт (чтобы «на глаз» распознавать свечные паттерны) и дополнительное программное обеспечение (чтобы анализировать объемы покупок и продаж внутри свечи);
торгуем не более чем на трех основных инструментах;
зарабатываем на коррекциях, связанных с непробитыми уровнями поддержки-сопротивления;
не забываем отслеживать активность внутри дня и эксплуатировать крупнообъемные периоды торговых сессий.

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Скальпинг: самое полное руководство

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Что такое скальпинг

В первую очередь скальпинг – это стиль торговли. Его характеризует частота сделок, время удержания позиции, объем самой позиции и, что не маловажно – риск и потенциал прибыли в каждой сделке. Для новичка в трейдинге – это отдельный способ зарабатывать, для опытного трейдера – это лишь один из инструментов. Трейдинг весьма не прост для классификации, конкретных «перегородок» между стилями, видами, способами и прочим нет. Даже инвестор может являться или внезапно стать скальпером или скальпер, при неудачном принятии решения, может стать инвестором (анекдот). Целью данной работы является все же попытка классифицировать все, что связано непосредственно со скальпингом в той или иной мере.

«Дорога в тысячу километров начинается с одного маленького шага» (с) не моё

«Тысяча долларов начинается с одного цента спреда на лот» (с) моё

Преимущества скальпинга и его отличие от других стилей торговли

Схема стратегий скальпинга

Скальпинг дает возможность изучить трейдинг в лабораторных условиях. На начальном этапе это имеет свои плюсы:

— малый риск
— механика действий (все шаблонно, никакого творчества)
— огромное количество сделок и экспоненциальный рост опыта
— крайне малые вложения для старта
— у вас есть эта статья, сайт utmagazine.ru и superscalper

Рынки для скальпинга

Любые рынки. Везде есть свои особенности инфраструктурные. К примеру, на Форексе нет стакана и ленты, значит, часть стратегий просто не доступна, но график-то везде одинаковый. Или фьючерсы – есть и стакан и лента, но принципы понимания их, ввиду отсутствия ECN, как на акции, иные. Или акции, но на ММВБ или Санкт-Петербургской бирже, тоже без ECN.

Моя специализация – скальпинг акций, немного имею опыт в скальпинге на РТС и даже на … бинарных опционах (пруфлинк). Никакой фактической разницы с точки зрения используемых стратегий. А график, как написал выше, везде один и тот же. И люди везде одинаковые и желания и страхи у них одни, а значит и наш подход везде такой же.

Собственно, имею знакомых, занимающихся обменом валюты в своих автомобилях рядом с банками – такие же скальперы, только аналоговые, а не цифровые.

Инфраструктура электронного рынка акций

Тут масса интересного. Не все «работает» для заработка сейчас, в 2015 году, но знать таки нужно, считаю. Причем половина стратегий и способов заработать в скальпинге опирается именно на инфраструктуру самого рынка, чем и объясняется полу механичность подхода к заработку. Имеет место весьма простая логика «если …., то….», что упрощает процесс с одной стороны, но увы, делает его доступным, с другой.

Увы, потому, что я, расписывая это все тут, само собой вношу свой вклад в разрушение этих механизмов и принципов.

Но будут новые, обязательно будут. Я в United Traders с 2011 года, с 2012 трейдер (скальпер) компании и на таком коротком промежутке времени видел, как «умерли» несколько стратегий, которые приносили деньги годами до того момента. Ничего не поделать, неэффективности исчезают. Но я так же видел и новые «фишки», которые умело использовал.

ECN – что такое и как использовать скальперу

Цель данной работы не только по новой рассказать обо всем, что знаю в скальпинге, но и систематизировать уже имеющиеся знания, опыт и статьи. К примеру, данная тема очень подробно расписана мной тут – «ECN. Что такое. Как работает. Как использовать трейдеру.», но информация в ней лишь на половину действительна. А вот тут «Electronic Communication Network (ECN)» – описано все в целом, как факультативное чтиво, рекомендую для всеобщего развития.

Вот добротное видео записи вебинара по ECN:

Кратко освежу основные моменты. ECN – это такая электронная система распределения заявок, все видят структурированные списки покупателей и продавцов на разных биржах, которых много, но это ни на что не влияет, так как время доступа на них давно упало за наносекунды, а значит для нас с вами это все, по сути – один рынок.

Стакан ордеров (LEVEL II)

Разница начинается, когда мы хотим совершить сделку и перед нами встает выбор, как это лучше всего сделать: «ударить в рынок раутом или исиенкой, каким и какой», «встать и получить по заявке, но в какой рыночный центр», «где быстрее исполнят», «потерять спред и выйти/войти наверняка или рискнуть и получить бонус». Так вот такое количество вопросов усиливается еще и наличием более десятка рыночных центров (бирж):

Обозначение ECN в стакане ордеров и ленте принтов

Часть из них платит за удаление ликвидности, часть за добавление ну и со сборами за исполнение так же, часть берет деньги за добавление, часть берет за удаление.

Ну и пару десятков раутов, специальных программ, которые ищут ликвидность в разных центрах разными алгоритмами, самые используемые – это:

— ASUROUX
— NSDQSCAN
— FAST
— SMART****

Иногда выгодно бить в рынок раутом, а выходить через ECN, которая платит за удаление ликвидности, иногда наоборот, заходить лимитом через BYX, а валить с потерей спреда с помощью ASUROUX. Вариантов очень много и расписать это текстом почти нереально, потому данные ответы даются на курсе подготовки скальперов в течение целого занятия у доски с примерами, а потом неоднократно на практических занятиях. Ибо это навык, а не знания, а потому его надо нарабатывать, а не запоминать.

Ордера и их типы

Существуют следующие типы ордеров:

Лимитные – ордера, лимитированные ценой приказа. Вы указываете системе исполнения цену, хуже которой вы не согласны получать позицию. Позицию можно не получить, если не будет контрагента или получить частично, если не будет достаточно ликвидности, но за то вы диктуете условия по цене.

Лимитные ордера могут быть «скрытые» или «частично скрытые — Айсберги». При нежелании показывать весь размер ордера, трейдер имеет возможность и право скрыть его полностью (только в ECN NASDAQ) или частично, показав не менее одного лота в заявке (почти все остальные ECN, кроме раутов). Я пользуюсь практически только такими ордерами.

Маркет-ордера – не ограничены ничем, кроме размера позиции. Вы даете приказ в рынок любой ценой получить вам нужное количество актива, что, само собой, сильно влияет на среднюю цену, ведь ваш ордер летит по рынку, пока не исполнится, а это может происходить весьма далеко от желаемой точки входа/выхода, но за то вы получаете столько, сколько хотели, с вероятностью 100%. Сам не пользуюсь такими ордерами совсем.

Сюда же относятся ордера для торговли имбелансов, такие как Market on Open (MOO NSDQDDOT) и Market on Close (MOC NYSE или ARCAPOP). Они позволяют брать/закрывать позицию в первый (МОО) принт на открытии или последний (МОС) принт на закрытии. Для их использования есть целый ряд стратегий (см. имбелансы).

Стоп-ордера – бывают и лимит и маркет типов. Используются либо для отсроченного входа в позицию или для пресечения убытков. Обладают всеми особенностями ордеров, описанных выше, с той лишь разницей, что отправляются на биржу только по особому условию – когда цена актива будет указанной вами в приказе. Крайне редко пользуюсь этими ордерами и только при позиционной торговле.

Немного ликбеза по стакану, ленте, ордерам и терминологии:

Добавление и удаление ликвидности

На понимание этого момента у трейдеров на курсе скальпинга уходит до двух месяцев, в редких случаях до полугода. С чем связанно, понимать затрудняюсь, но предполагаю, что с нежеланием думать, ибо признавать, что я не умею объяснять, отказываюсь!)

Добавление и удаление ликвидности «ударом» в рынок

Смысл весьма прост: если ваша заявка попала в стакан ордеров (LEVEL I и II) и ее видят все другие участники торгов (исключение — скрытые ордера), то вы добавили ликвидность в рынок. Если вы «бьете» заявкой по ценам Бид или Аск (лимитной или маркетной, не важно), то ликвидность удаляете. Любой маркетный ордер удаляет ликвидность, не каждый лимитный ордер добавляет ликвидность – это главная сложность для понимания.

Схема принципа добавления и удаления ликвидности

Часть ответа дана в статье про ECN и в видео:

Очередь, она и в Африке очередь. Нас, людей-трейдеров, сотни тысяч, а есть еще миллионы алгоритмов, как котирующих бумагу, так и принимающих обычное участие в электронных торгах. А значит, нам, людям, всегда уготовано самое последнее место в этой очереди, ибо мы не можем работать в пределах микросекунд (10 в минус 6 степени) и меньше. Но, всегда есть масса ECN, где почти никого нет, а значит, мы можем там оказаться первыми, теряя лишь на комиссионных за такое право и есть еще скрытые ордера, заявки внутри спреда и многое другое, что позволяет нам, органическим трейдерам занимать места посерединке.

Все звери в лесу равны. Но некоторые еще ровнее. (с) не моё

Это к тому, что если вы состоятельный человек, у вас большая позиция, вы потенциально прибыльны для рынка комиссионных и т.д., то можете воспользоваться привилегией спрятать часть или всю позицию целиком, дабы никто из ваших конкурентов не смог увидеть заранее ваши намерения купить или продать.

Схема скрытого ордера и «айсберга»

Отсюда, кстати, вытекает много интересных стратегий, типо: разбора сайза, скрытого сайза, торговля от крупной заявки и другие. Рассмотрю их ниже по тексту.

На сайте была попытка описать, что это — «Сделки в Dark Pool ( даркпул ) и влияние на цену акции».

Сам так же давал надежду на объяснение. Но вот незадача – скрытая и темная ликвидность – это ведь как черный рынок, простите, органов и людей. Он как бы есть, но его как бы нет. И я не просто так привожу подобные сравнения. Ибо этот самый «даркпульный рынок» именно местом отмывания всякого и является, хоть и не всегда, конечно. Создан, как я понимаю, исключительно для внутренних целей самых мощных участников рынка. Да, мы тоже можем там торговать и у нас даже есть… порядка двух десятков раутов для этого. Да только вот самих даркпулов этих сотни и сидеть тыкать в каждый не имеет смысла, пока у вас нет позиции хотя бы в 100 000 акций , а даже если и есть, то шансы, что вам удастся скинуть такой объем куда-то разом, не размазав по стакану на десятки центов, столь же мал, как и время для принятия решения.

Потому будем просто этакими наблюдателями, будем знать, что такое есть, но нас никак не касается, к тому же сделки в дарках не приводят ни к каким изменением котировок напрямую, ведь стакан ордеров они не трогают.

Стратегии скальпинга

Нигде более нет такого разнообразия стратегий, как тут, в скальпинге. Даже если учесть, что данный стиль торговли весьма часто пересекается с другими, тем не менее, как самостоятельный вид, он наиболее разнообразен. Но не надо забывать, что проводить линии границ не очень верно, ибо любой скальперский трейд можно превратить в позиционный или, торгуя позиционно, находить точки входа, как скальпер.

Графические паттерны и формации для скальпинга

График везде одинаковый, меняется только таймфрейм. Так что никто не запрещает применять данные паттерны или формации как на дневках, так и на минутках и часовиках, они создаются одинаковыми по сути силами. Так что тут даже свечной анализ имеет место быть.

Фигуры технического анализа для скальпинга

У нас на сайте есть прекрасный раздел, созданный при поддержке Алексея Маркова – «Паттерны для торговли» большая часть этих формаций была предоставлена им. Что-то добавил от себя. Многое предстоит туда еще добавить, ибо этих формаций около сотни.

Итак, моими любимыми фигурами являются самые простые «Треугольники» и «Золотые треугольники» (не моё) — #18 и #19 (моё), есть еще вариации на дневных графиках – «Чашка с ручкой». Вот пример:

Треугольник на покупку

Треугольник на продажу

Есть еще «Флаг» — #10 (в шорт, получается, наоборот — добавим позже), немного иной «Треугольник», но тоже ничего, подойдет:

Треугольник в лонг и шорт

Смысл таких фигур очень прост – при пробое уровня, который и формирует эту фигуру, будет импульс, а задача скальпера – его «взять». Идеально это все сочетается с исполнением крупной заявки или «разбором сайза», о нем речь будет ниже, в разделе про LEVEL II.

Вот как выглядит один и тот же треугольник на разных таймфреймах:

А вот примеры равномасштабных треугольников на разных таймфреймах. Их так же можно торговать, как и минутные, но тут меняется риск, время удержания и, само собой, потенциал прибыли:

Треугольники на часовом графике 1

Треугольники на часовом графике 2

Пробои уровней

Полагаю, очевидно, что пробой вышеописанных фигур сюда подходит как нельзя лучше. Но понятие «Уровень» чуть шире простой стороны треугольника. Тут и «Голова и плечи» (#16 и #17) может быть и даже понятие «Базочки» перед «Уровнем». Примеров можно надергать массу, приведу немного:

Фигура «Голова и плечи» 1

Фигура «Голова и плечи» 2

Важно понимать, что исход сделки будет зависеть не только от красоты и качества фигуры, хоть это и не маловажно, но и не в последнюю очередь от сопутствующих факторов: куда «смотрит рынок» или другие поводыри, что там в «стакане и ленте», а сколько бумага уже «прошла» и многие другие, подробно рассматриваемые на курсе скальпинга.

Отбои от уровней

Эдакий дуализм. Те же самые фигуры, вроде бы, но вход в противоположную сторону. Текстом не описать – все вытекает из опыта и перечисленных выше других факторов. Ибо тот же «Треугольник» при определенных обстоятельствах должен браться в противоположную сторону, что приведет к более вероятному и положительному исходу, но надо практиковаться.

Вот видео давнее, но крайне актуальное, где ваш покорный слуга вещает про стопроцентную «Формацию номер 1»:

Кстати, вот она в паттернах:

И свежий пример:

Экспоненциальное движение с объемом

Самый сложный в понимании и освоении навык скальпера. Все происходит крайне быстро, думать некогда. А еще и найти такое надо, но о фильтрах и программах чуть ниже.

Итак, суть стратегии в следующем: нужно резкое, возникшее вследствие исполнения очень крупной заявки (по рынку) движение, которое никак не связано с новостями в акции, которое отрабатывается нами взятием позиции, в сторону, противоположную первоначальному движению.

Прошу не путать с «Ловлей ножей», это разное совсем. Вот примеры «Экспоненциального движения цены» или в простонародье «Вольюм спайк»:

Вот «Вольюм спайк», который никак не поторговать из-за спреда:

Вот НЕ «Вольюм спайк», график образован шальным принтом в даркпул, который никакого отношения к котировкам не имеет, равно, как ик вашим стопам (предвкушаю вопросы):

А вот примеры, когда торговля против движения – это «ловля ножей»:

И вот сами новости в бумаге:

Будте осторожны с такими ситуациями, они манят трейдеров-любителей взять против всех.

Индикаторы для скальпинга

Все мы грешники. (с) не моё

В статье «Индикаторы для скальпинга» подробно описал свое понимание индикаторов и их использование в торговле. Для меня индикаторы – это в первую очередь помощники в интерпретации происходящего, а не советники по торговле.

Те же экспоненциальные движения надо как-то мерить, относительно обычного хода акции, тут нужен математический индикатор, с визуализацией, для быстрого принятия решения. Или, к примеру, тренд следящий индикатор: его задача только напоминать о тренде, а не искать точку входа. В этом принципиальное отличие моего понимания индикаторов от всеобщего.

Чтение ленты принтов (Time & Sales)

Ууууу…. Мурашки аж по спине, холодом повеяло. Сколько таинственности и надувательства вокруг такой примитивнейшей вещи, как «Лента принтов». Сотни видео, тысячи гуру, читающих по ленте и прочее. На деле же – это ИНСТРУМЕНТ, помогающий интерпретировать происходящее и принимать решения, а не решение всех проблем. Навык используется исключительно в купе со «Стаканом ордеров» и графиком, и никогда самостоятельно. Никакие волшебные принты вам не помогут, ибо их нет и не будет никогда. Это самое очевидное из всего, что есть в торговле – ЕСЛИ ЭТО ВИДЯТ ВСЕ, ЗНАЧИТ ЭТО НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ .

Основные способы применения навыка чтения ленты:

выявление скрытого ордера или частично скрытого (Айсберга)
определение наличия одного общего ордера в стакане, путем интерпретации суммы и последовательности принтов в ленте
определение скопления мелких ордеров разрозненных участников
выявление рыночных центров, наиболее пригодных для получения/закрытия позиции в текущий момент
установление типа продавца/покупателя (активный/пассивный или толпа/кукл)
сиюминутное понимание намерений трейдеров (будут/не будут толкать акцию дальше)

Вот, собственно, и все. И надо понимать, что все это дает некое понимание лишь в текущем моменте, поэтому, когда вам говорят, что «Взяли поинт, найдя вход по ленте» — это разводилово. Лента помогает нам, скальперам, взять свой цент-два, и только в купе с остальным арсеналом средств.

Пожалуй, самый востребованный после графика, инструмент для скальпера. Даже такое количество ничего не значащей ликвидности в стакане не влияет кардинально на использование его в торговле.

Вокруг него так же множество спекуляций (словесных) и таинственности. Входы, результатом которых стало движение в 100 центов, часто сопровождают небезызвестным «Зашел по стакану и по ленте». Что, все тот же 3,14здежЪ и провокация для неокрепших и зеленых ловцов «волшебного принта специалиста» или «следа маркетмейкера».

Необходим скальперу для:

поиска крупных заявок (сайзов)
понимания, в каком уровне прямо сейчас лучше всего и быстрее получить позицию «по заявке»
идентификации скрытой заявки или Айсберга
на неликвидных акциях определить расстановку сил в моменте

«Разбор сайзов»

Вот чем он действительно полезен, так это поиском крупных заявок или «сайзов». Не просто так, само собой и не бесплатно, но об этом чуть позже.

Очень подробно про данную стратегию расписал в статье «»Сайзы», «Скрытые». Разборы, отбои.».

Пройдусь лишь свежими примерами и перечислением основных характеристик, для того, чтобы мы могли безошибочно понимать, что перед нами – сайз и его разбор принесет нам много денег:

1. Размер сайза суммарный должен быть большим, от 10% и более от среднего дневного

2. Сайзы должны быть во всех ECN

3. Сайз должен стоять против тренда акции

4. Сайз должен быть на уровне High/Low дня

5. Сайз должен быть в «красивом» ценовом уровне ( ,00 ,25 ,50 ,75, для дешевых акций ,05 ,15 ,20 и т.д.)

6. Идеально, если сайз завершает фигуру одним из нужных нам паттернов

7. Круто, если все вместе сходится

Ну и еще несколько фишек, которые надо показывать.

Вот пример одного вечера, готовил материал к статье – настрелял 300 долларов:

Итого:

Данные сделки, кроме первой в T&T $T, были сделаны 14 апреля в течение одного часа. Для меня очевидно, что скальпинг — это самый простой и активный стиль торговли.

«Разбор скрытого»

Скорее утопичная стратегия, но вполне себе жизнеспособная, если постараться. Очень похожа на разбор сайза, но тут проблема – никогда не знаешь, сколько там у «него»… Предпочитаю следующий пункт.

Тут все понятно, особенно со «скрытым». От сайза я беру очень редко, только, если он по тренду стоит в стакане, причем по текущему, дневному и минутному.

А вот скальпировать «от скрытого» — тема намного более действенная. Сложность лишь в поиске ситуации даже с помощью специальных программ.

Торговля рибейтов

Та самая, «умершая» стратегия. Существует только в воображении новоявленных демо-скальперов, в памяти старой гвардии, а так же работающей весьма успешно в рамках HFT-стратегий и технологий.

Вот видео, снятое на закате стратегии, в тот момент я еще умудрялся такое делать, но уже не долго мне осталось…:

Арбитраж внутри сектора или индустрии

Собственно, не что иное, как одноногий парный трейдинг, причем весьма сложный и малопредсказуемый. Пара примеров есть в статье «Скальпинг: стратегии скальпинга и риск-менеджмент, видео». Однако, для скальперов, специализирующихся на таком – очень даже «рыбное» место. Спецом искать для статьи не стал, очень сложно, а ниже покажу один пример, параллельно отнесенный к другой стратегии.

Намного круче торговать такие вещи, как пары – там есть деньги)

Поводыри в скальпинге

Намного важнее любых лент и стаканов при принятии решения – поводырь. Для скальпера на американском рынке акций вернейший друг и союзник – фьючерс на индекс S&P 500. Для трейдера фьючерсом РТС, например – нефть, золото и тот же СиПи. Но в моменте у акции может быть два и более поводырей, в частности у Нефте или золото добывающих компаний их два, плюс лидер индустрии, который запросто может в какой-то момент начать жить своей жизнью.

Вот видео старенькое, но актуальное:

Скальпинг одного инструмента

У трейдера-скальпера есть два пути развития:

торговля всего, что он знает на одной бумаге
торговля одной-двух стратегий с жесткими рамками, но на всех бумагах рынка, где удастся этот сигнал найти

Приму на себя всю ответственность за совет: выбирайте первый вариант в начале карьеры трейдера. Не только потому, что сам начинал с этого (субъективно), но и потому еще (объективно), что так куда проще отработать все навыки и все стратегии и понять для себя, что является приоритетным направлением.

Запомните, даже спустя 10 лет вы не будете легко и играючи владеть всеми стратегиями. 1-3 на всю карьеру трейдера (кроме случаев, когда они умирают – стратегии), не более. Кто считает, что можно все вместе, рекомендую получить звания хотя бы КМС по: бегу, плаванию, боксу, шахматам, тяжелой атлетике, бобслею и пауэрлифтингу одновременно. Будет сложно, конечно, но человек, он ведь все может! )))

Не надо ерундой заниматься. Самый прибыльный трейдер – это Мастер 1-3 стратегий, которые он знает в совершенстве.

Скальпинг «Любимой акции»

В продолжение темы. Это как раз тот самый случай в исполнении первого варианта развития трейдера, одна из разновидностей, точнее. Тут, правда, может быть не только акция, но и фьючерс и валютная пара и даже биткоин. Смысл в том, чтобы каждый день торговать один и тот же инструмент. Долго, полгода, не меньше.

Очень важно следить за всеми его товарищами по сектору:

Выбрать предстоит самому: по цене, волатильности, наличию поводырей, входит или нет в индекс и прочие тонкости. Хотите помощь в подборе – обращайтесь.

Не стану скрывать, что данную стратегию описываю в стиле мемуаров, ибо занимался именно этим давно, но долго и успешно. По скальпингу SPY могу дать тонну советов, но они вам не помогут, скорее всего.

А вот некоторые весьма грамотные правила напишу. Для начала ознакомьтесь с тем, что такое ETF. И разберитесь, что именно из себя представляет SPY.

Настройте рабочий стол для работы с одним инструментом, например, как это сделано у меня:

Важно понимать, что вы будете торговать, как и когда. Вот у меня – стакан сделан так, чтобы не отвлекал, ибо там нет смысла смотреть на сайзы или исиенки, да даже «скрытых» искать смысла нет особого. Тут важно – тиковый график (для меня важно, вам – не знаю), фильтры стандартные New High/Low, по ним определяю инерцию фьюча и как следствие его направление в моменте.

Крайне важно – настройка горячих клавиш для работы. У меня для скальпинга SPY их всего десяток. В таком месте мышкотрейдинг как-то нелепо смотрится. Джойстик, я еще могу понять, но мышкой – увольте, хотя ниже покажу, что там и как с мышками.

Ну и годик практики еще не повредит, чтобы научиться чувствовать актив на уровне интуиции.

Видео скальпинга SPY:

Скальпинг РТС

Торговал РТС не долго, не понравилось. Но как инструмент – весьма интересен будет многим. Все есть – интересный график, длинная сессия для торговли, сайзы и прочее до сих пор работают, формации те же, что и везде.

А вот в нашем терминале Aurora есть возможность подрубить динамический стакан (в настройках включается), а через это, настроив управление мышкой, можно весьма не дурно жечь:

Опять же, рабочий стол важно настроить под себя, убрать все лишнее и показать только самое нужное.

Собственно, было дело, баловства ради «Скальпинг на бинарных опционах (+67%)». Опять же, принципы те же самые, ничего нового. Бери, да делай деньги.

Самая сложная в описании текстом стратегия. Это только для десятиразового показа на курсах подготовки скальперов. Есть кусочек видео и пара статей с удачными входами:

Интуитивный скальпинг

Отдельной стратегией, на самом деле, не является, но всегда имеет место быть. Полагаю, интуиция, в данном случае – это лишь способность мгновенно извлекать из всей базы данных опыта то, что сейчас нужнее всего, в плане принятия решения о входе/выходе из сделки.

Развивайте данный навык, пригодится и не раз спасет и позволит заработать.

Фильтры и сервисы для поиска торговых сигналов в скальпинге

Одной из важнейших особенностей скальпинга является его применимость на любых рынках и в любых ситуациях, т.е. для любого актива и рынка найдется куча прибыльных ситуаций. Остается самое простое – найти их.

Тут, любой каприз за ваши деньги, как говорится.

Фильтры Trade Ideas

Сам торгую только акции и ищу все самое интересное среди акций. Для меня имеют место всего три стратегии – сайзы, формации/паттерны и резкие экспоненциальные движения в акции.

Сервис Trade Ideas легко позволяет все это искать, при грамотной настройке, само собой. На курсах скальпинга, для поиска нужных нам ситуаций его и используем:

Стоит денег, но отбивается за сессию:

Все нашел в нем, за час, пока писал про сайзы.

Визуальный поиск формаций

Не все можно поручить программе. Глазам все же доверяю намного больше, да и выборка точнее получается. Но даже для глаз нужен специальный сервис, позволяющий все графики иметь перед глазами одновременно. Для этого у меня есть Finviz Elite, весьма удобен и стоит не дорого. На нем ищутся все формации и приятные глазу ситуации на графиках:

Кроме перечисленных выше, есть еще десятки, а может и сотни программ. Тот же ThinkOrSwim много чего умеет, осталось его только приспособить для разных задач.

Вместо текста вот вам видео с курсов по скальпингу:

Риск и управление капиталом в скальпинге

Конечно же, у каждого стиля торговли есть свои особенности риск и мани менеджмента. Скальпинг в этом так же прост, а выживаемость скальпера определяется количеством сделок и высоким процентом прибыльных из них, что позволяет иметь потенциал в трейде, равный риску.

Иными словами, при 1000 трейдах, где рисковал 1 центом и брал 1 цент, надо быть правым в 60% случаях, чтобы иметь плюс в итоге, а опытный трейдер, торгующий весьма понятные ему вещи, имеет процент попаданий выше 70% и даже 80% — пруффлинк.

Для расширения кругозора, рекомендую подборку статей на эту тему:

Капитал для скальпинга

Для старта подойдет депозит в 2000 долларов. Есть шанс раскачать вдвое или уполовинить. При грамотном соблюдении всех навыков наиболее вероятен первый вариант. На курсах скальперов компания United Traders реальный счет на 20 000 долларов выдает сама, на нем нет брокерских комиссий, это сильно облегчает процедуру набивания скилла, ибо сделок можно сделать очень много.

Для желающих торговать после и на курсах на своем счете – делает сильное снижение комиссионных, до 1,5 долларов на 1000 акций, вместо стандартных 5,5 долларов на 1000.

Прямой зависимости между успехом в скальпинге и размером депозита, как вы понимаете, нет.

Выбор брокера для скальпинга

Конечно United Traders, даже обсуждать нечего, и не потому, что я трейдер UT, а потому что сама фирма основана весьма крутыми скальперами. И условия, нужные для них, знает прекрасно.

Акции для скальпинга

7 500 акций американского фондового рынка к вашим услугам. Хотите, дорогие и спредистые, хотите дешевые и неволатильные, на любой вкус. Все идет от риска и размера позиции, а торговать можно кого угодно, скальпинг применим в любой ситуации, его много и он разный. На обучении скальпингу мы тренируемся на недорогих, высоколиквидных и очень неволатильных акциях. Навыки приобретаем те же, а риски очень маленькие.

Максимальные потери и ожидание прибыли в скальперской сделке

Во-первых, все идет от риска. Если есть у тебя риск на трейд, то, оценив волатильность бумаги, смело считаешь в уме размер позиции и, используя одну из стратегий, делаешь трейд. Риск 50 долларов на трейд, акция ходит +-5 центов, значит берем 700 акций и вперед.

Во-вторых, ожидания – дело такое). Если вы скальпер, вы ловите колебания и импульсы, а не движения бумаги в 100 и более центов. Если акция дала вам то, что вы планировали – уходите. Жадничать не нужно. Вовремя выйти как в плюс, так и минус– самое важное для скальпера.

Вот вам история того, что бывает с трейдерами-жадинами — «Особенности национального трейдинга».

В-третьих, получив опыт, раскачав позциию со 100 акций до большего количества, научитесь набирать в интервале нескольких центов и выходить постепенно, а не всей пачкой. Это навык, придет со временем.

Время для торговли

Сам торгую с первых секунд открытия рынка и до:

прибыли, которая меня устроит (редкий случай, никакая прибыль не устроит человека, мы жадные)
стоп-лосс, первая отсечка (общий делится пополам, первая половина на утро, вторая на после обеда)
12:00 по NY, если не выполнено одно из первых условий, далее обед на рынке
иногда остаюсь до закрытия, с 12:00 NY до 15:40 NY занимаюсь своими делами, потом имбелансы в 15:45 NY, но не часто их торгую

Психология скальпинга

Очень сложно давать советы по психологии, когда сам не идеален. В целом, есть ряд вещей, вошедших в привычку:

три-пять трейдов подряд в минус – остываю, мозг приходит в норму спустя 10-15 минут, а иначе до тильта не далеко
получается с утра, сделал прибыли больше двух стопов – прошу риск-менеджера поставить подпорку в плюс (Loss From Top)
нет ничего с утра, ищу себе занятие, ведь самое страшное – это найти трейд там, где его нет
не пью кофе (периодически) и не курю, это адски расшатывает нервную систему
если туплю с утра, не выспался и прочее – не торгую, нет смысла торговать каждый день, тем более, это может быть весьма убыточно, адекватность – наше все
не использую чужие сигналы (стараюсь этого не делать), я сам умею, мне мешает чужое мнение и чужое внимание на какую-то акцию, есть только исключения для моих товарищей-трейдеров, которые натыкаются на сайзы в стакане, все

Обучение скальпингу

Внимательные читатели заметят, что в тексте мелькает реклама курсов по скальпингу:

Вот что я скажу.

Так или иначе, вы все равно куда-нибудь пойдете учиться торговле, если не у нас, то пойдете к другим, что не круто. Мы – лучшие и самые опытные.

Гарантии вашего заработка? Такие же, как гарантии шикарнейшего трудоустройства при окончании престижнейшего ВУЗа, т.е. никаких. Как можно решать за вас, брать деньги в прибыльном трейде или превратить его в убыточный?

А вот гарантии того, что вы перестанете сливать деньги по причине незнания – это да. Единственной причиной ваших потерь будете вы сами, но никак не ваши знания, которые мы вам дадим, они-то как раз будут весьма увеличивать ваши шансы на получение прибыли в каждой сделке.

Где обучиться скальпингу?

Почему я должен пройти обучение скальпингу?

Потому что вы научитесь многому, многое узнаете и избежите года-двух самостоятельных мытарств.

Что я получаю во время и после обучения скальпингу?

Знания, опыт, реальный счет, меня в качестве товарища, ведь с курса ваше обучение только-только начинается. Сам всегда и всем отвечаю на вопросы и помогаю дельными советами. Уже три года.

Присоединяйтесь, будет интересно и познавательно, это дорога длинною в месяцы и годы!

Контакты автора

Лучшие брокеры без обмана

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация

Вы можете найти и напасть на меня в социальных сетях:

Всем спасибо за внимание!

О скальпинге и о других способах торговли внутри дня на answr.pro

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Что такое скальпинг в трейдинге. Стратегии для скальпинга.

Что такое скальпинг? Скальпинг – это (если верить всему, что выдает поиск и обещает реклама) – это идеальный заработок на бирже. Скальперы работают по несколько часов в день, и увеличивают депозит на “раз-два”. Правда – это или нет? Ну, деньги никогда не давались легко. Но заработать со скальпингом – можно. Как это сделать – поговорим сегодня.

Что такое скальпинг
Возможности для скальпинга в платформе ATAS
Скальпинг в торговом стакане
Скальпинг с индикатором Heiken Ashi
Пример сделки на реальном рынке
Важные параметры скальпинга
Преимущества и недостатки

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое скальпинг?

Скальпинг – это такой стиль торговли, которому характерно очень короткое время удержания позиций с нормой прибыли в несколько тиков. Понятие “короткое время” – довольно расплывчато. Как правило, скальперы удерживают позиции от нескольких секунд до нескольких минут и работают на секундных и/или минутных графиках.

В сети вы найдете мнение, что скальпинг – это самая прибыльная торговая стратегия , потому что с ним можно увеличить первоначальный депозит аж в 100 раз за месяц. Теоретически – да. Ведь “собирая” прибыль со всех небольших колебаний внутри дня, счет растет как “на дрожжах”. Но у каждой монеты есть обратная сторона. Возможность быстрой прибыли в большом количестве всегда сопровождается повышенным риском.

На каких рынках применяют скальпинг?

Скальперы предпочитают волатильные рынки, где аск и бид ( что такое аск и бид ) стоят близко друг к другу. Вялые и медленные котировки с разреженным торговым стаканом – не место работы для скальпера. Как пример подходящих площадок для скальпировния – волатильные фьючерсы на нефть , золото, биржевые индексы (такие как, фьючерс NQ), популярные валютные пары.

Дилеры, предоставляющие услуги торговли на внебиржевом рынке Форекс, дают возможность использовать кредитное плечо до 1:500. Это очень привлекательно для начинающих скальперов, ведь вероятность быстрого обогащения становится чрезвычайно ослепительной.

Какое программное обеспечение нужно для скальпинга?

Как правило, стандартные торговые терминалы, которые поставляются брокерами для клиентов не пригодны для совершения частых сделок. Поэтому скальперы используют специальные программные средства. В результате их рабочее пространство становится похожим на игровую зону, где все стремительно движется и меняет цвета.

Одна из самых продвинутых платформ для скальпинга – ATAS, скачать которую можно бесплатно с главной страницы orderflowtrading.ru для тестирования.

Как торговать с элементами скальпинга

Условно говоря, скальпинг – это вселенная трейдинга, но рассматриваемая на самой большой скорости, в максимальном приближении. Подходов к формированию торгового плана скальпера – необъятное множество, и рассмотреть их все в рамках одной статьи – практически нереально.

Мы затронем три варианта скальпинга:

Скальпинг в торговом стакане
Скальпинг по свечам Heiken Ashi
Скальпинг с помощью кластерного анализа.

Скальпинг в торговом стакане.

Для работы трейдера с биржевым стаканом в торгово-аналитической платформе ATAS разработан функциональный привод Smart DOM (DOM – depth of market). Чтобы получить наиболее полное представление о возможностях “умного стакана” и его настройках – посмотрите видео на нашем канале.

Удобства Smart DOM:

заявки на продажу и покупку выставляются и снимаются в одно касание (3);
визуально легко оценить общее количество лимитных заявок на покупку и продажу;
просто выявлять уровни, на которых были проторгованы значительные объемы (1,2)

Наблюдайте за реакцией цены на уровнях закрытия и открытия вчерашнего дня. Обращайте внимание на подходах цены к уровням крупных лимитных ордеров. Если крупные лимитные ордера (выделены черным прямоугольником), выставлены с реальными намерениями, то они остановят движение цены.

А насколько реальны намерения по этим лимитным заявкам – можно понять по проторгованному на этом уровне объему, который доступен в режиме реального времени в колонках Bid trade/Ask trade.

Торговать по стакану Smart Dom – удобно, быстро, а проводить анализ – наглядно.

Скальпинг с помощью индикатора Heiken Ashi.

В феврале 2014 в американском журнале “ Technical Analysis of Stocks & Commodities” шведский трейдер Dan Valcu опубликовал статью о новом отображении японских свечей методом усреднения цены. В японской терминологии это называется “ Heiken Ashi ”. С тех пор популярность Heiken Ashi значительно выросла.

А трейдер, известный под псевдонимом Heikin Ashi, написал целую серию из 4 книг “Занимательный скальпинг”. Он более 15 лет специализируется на скальпинге и внутридневной торговле, а его “Занимательный скальпинг” полностью посвящен торговле с помощью индикатора Heiken Ashi.

Индикатор Heiken Ashi вы найдете в перечне технических индикаторов ATAS.

Дополнительно настраивать ничего не нужно. Принцип работы индикатора – усреднение ценовых колебаний:

Цена открытия текущей свечи рассчитывается как усредненное значение между ценой открытия и ценой закрытия предыдущей свечи.
Цена закрытия текущей свечи рассчитывается как усредненное значение максимума, минимума, открытия и закрытия текущей свечи.

Подробный алгоритм расчета – в Базе знаний . Этот индикатор показывает направленное движение с помощью цвета. Зеленые свечи – бычий тренд, красные свечи – медвежий тренд. Индикатор сочетается с инструментами технического и кластерного анализа, на его основе можно строить более продвинутые торговые стратегии.

Правила интерпретации свечей следующие:

Тренд	Бычий рынок	Медвежий рынок
Начало тренда	Растущие зеленые свечи	Падающие красные свечи
Усиление тренда	Тело свечей увеличивается	Тело свечей увеличивается
Затухание тренда	Тело свечей уменьшается, а верхняя тень увеличивается. Свечи не формируют новых максимумов цены.	Тело свечей уменьшается, а нижняя тень увеличивается. Свечи не формируют новых минимумов цены.
Консолидация/разворот тренда	Появление доджи или свечей с длинными двусторонними тенями	Появление доджи или свечей с длинными двусторонними тенями

Рассмотрим пример на 1-минутном графике фьючерса на индекс mini DAX FDXMH9

Черными прямоугольниками выделены зоны консолидации, на пробое которых рационально искать точку входа в новую сделку.

Цифрой 1 выделена маленькая свеча, которой заканчивается растущий тренд. В момент появления таких свечей стоит фиксировать прибыль и искать место для входа в сделку в противоположном направлении. Цифрой 2 выделены уменьшающиеся свечи на уровне минимума дня, опять стоит задуматься о фиксации прибыли. Цифрами 3 и 4 выделена двойная вершина в диапазоне. От этого уровня удобно открывать короткие позиции лимитным ордером с небольшим стопом.

Самые простые правила скальпинга с помощью индикатора Heiken Ashi следующие:

сделки открываются на значимых уровнях – это могут быть уровни поддержки/сопротивления, минимумы/максимумы дня, круглые числа.
контртрендовые сделки открываются при выходе из зоны консолидации в направлении нового тренда, определяемого по цвету свечи.
сделки закрываются при появлении первой свечи противоположного текущему тренду цвета.
если рынок не может двигаться выше, значит он будет двигаться ниже. И наоборот.

Скальпируя, вы плавно перетекаете из short позиции в long в гармонии с рыночными волнами, и получаете удовольствие от процесса.

Важно! Эти инструкции приведены в образовательных целях и нет гарантии, что они будут работать прибыльно в вашей ситуации. Перед тем, как начать торговать с элементами скальпинга, попробуйте сначала свои скальперские навыки на демо-счете.

Пример. На графике ниже – образец реальной торговой сделки на рынке фьючерсов на курс доллара США к российскому рублю SI-3.19

Сделка была открыта и закрыта лимитными ордерами от краткосрочных уровней сопротивления и поддержки. Позиция удерживалась 8 минут, прибыль составила 38 рублей или 38 тиков на 1 контракт. Дополнительно использовались еще два индикатора:

daily highlow – динамические максимум и минимум дня. Цена реагирует на эти уровни, от них удобно торговать, потому что стопы минимальны.
волны Вайса – на минутных графиках этот индикатор работает хуже, чем на графиках, не привязанных ко времени. В данной сделке волна на второй вершине была меньше, чем волна на первой вершине, что дополнительно подтверждало короткую продажу.

В торгово-аналитической платформе ATAS можно торговать прямо с графика в одно касание, что существенно упрощает процесс и способствует повышению эффективности торговли. Посмотрите видео-инструкцию по торговле с графика на нашем канале .

Скальпинг с помощью кластерного анализа.

Многие скальперы торгуют на минутных графиках, поэтому все они видят одну и ту же картину. Мы в торгово-аналитической платформе ATAS можем увеличить быстроту реакции, например, с помощью тиковых графиков, а точность – с помощью кластерного анализа.

Пример. Посмотрим на тиковый график фьючерса E-mini Nasdaq-100 NQM9. С одной стороны, этот вид графика не зависит от времени, новый бар появляется каждые 25 тиков. С другой стороны, на этом фьючерсе такой вид графиков строится быстрее минутного. Добавим еще индикатор дельта , чтобы видеть агрессивных покупателей и продавцов.

Получаем дополнительные преимущества:

Бары образуются быстрее минутных.
Уровни максимального объема каждого бара, выделенные черными и красными цифрами, на наших глазах выстраиваются в линию поддержки или сопротивления. На этих уровнях цена, как правило, замедляется и склонна менять направление движения. Также здесь удобно размещать лимитные и стоп-ордера.
Уровни максимального объема последовательно двигаются вверх или вниз, что подтверждает восходящий или нисходящий тренд (выделены красной и зеленой стрелками на ценовом графике).
Дельта меняет цвет наверху или внизу текущего тренда, что предупреждает о развороте (бары выделены черными прямоугольниками).
Мы видим дивергенцию дельты и цены, то есть – цена достигает новых пиков/впадин, а дельта – нет. Это тоже предупреждает о развороте (красная и зеленая стрелки на графике дельты).

На первый взгляд, эти детали – незначительные. Но во время серии реальных торговых сессий они складываются в ощутимое конкурентное преимущество.

Важные параметры скальпинга.

Stop-loss должен составлять не больше нескольких тиков
Payoff-ratio – средняя прибыль/средний убыток должен быть стабильно выше единицы. Этот показатель для скальперов важнее, чем для позиционных трейдеров, потому что комиссионные расходы на скальпинге значительно выше.
Hit rate – количество прибыльных сделок/количество убыточных сделок. Для скальперов этот показатель менее важен, чем payoff ratio, уровень 55-60% будет очень достойным.
автор “Занимательного скальпинга” использует еще один параметр – Expectancy, или ожидаемая прибыльность торговых сделок.

Expectancy= (hit rate прибыльных сделок * среднюю прибыль) – (hit rate убыточных сделок * средний убыток).

С точки зрения торговли – это количество тиков прибыли, которые может получить трейдер в каждой следующей сделке, основываясь на статистике его предыдущей торговли.

Общее количество сделок за неделю	40
Количество прибыльных сделок	24
Количество убыточных сделок	16
Средняя прибыль, тиков	4,5
Средний убыток, тиков	6,5
Hit rate	24 / 40=60%
Payoff-ratio	4,5 / 6,5=0,69
Expectancy, тиков	(0,6 * 4,5)-(0,4 * 6,5)=0,1

В торгово-аналитической платформе ATAS необходимая статистика формируется автоматически, вам всего лишь нужно определить период времени. Посмотрите видео о возможностях модуля “статистика” на нашем канале .

Cкальпинг по стакану от проп трейдера

Самообучение онлайн : скальпинг по стакану

Посмотрите внимательно, Вы видите тут какие-нибудь графики ? Я не знаю какие инструменты Вы торгуете, посему вполне возможно, что эти парни торгуют против Вас прямо сейчас ! Вы так же оснащены и подготовлены ? Вы так же быстры и осведомлены ? Подумайте над этим… СКАЖЕМ ПРЯМО, для частного трейдера жизненно необходимо «стать пираньей»/скальпером и хладнокровно «откусывать»/отбирать у других трейдеров по одному, два, три и по возможности более тик, а делая это осознанно и методично — Ваш трейдинг получит профитный уклон !

В двух словах, скальпинг — это очень не простой стиль который подходит далеко не каждому психотипу, однако овладев данным торговым стилем, Вы сможете делать деньги практически каждый месяц. Дабы не быть голословным, выкладываю результаты торгов фьючерса на 10-летние казначейские облигации ZN с первого дня в этом году, как я начал его торговать, по сегодняшний :

Дело в том, что если Вы не знаете, а большинство вообще упускают этот ВАЖНЫЙ МОМЕНТ, как и когда цена собирается перебраться на СЛЕДУЮЩИЙ ТИК и Вы не инвест фонд и т.п., а частный трейдер — то, скорее всего, ВЫ ОБРЕЧЕНЫ …ибо если Вы торгуете, а не знаете как цена перебирается на следующий тик — СЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫ НАДЕЕТЕСЬ, что она переберётся, а это уже находится в ПЛОСКОСТИ НЕ ОБЪЕКТИВНОЙ РЕАЛЬНОСТИ, А НАДЕЖДЫ — ОТСЮДА И РЕЗУЛЬТАТ ! Однако, если Вы скальпер и ЗНАЕТЕ КАК И КОГДА ЦЕНА ПЕРЕХОДИТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ТИК, то Вы можете делать деньги, подобрав правильный инструмент, например :

Фьючерс на 10-ти летние американские облигации (ZN) СО СТОИМОСТЬЮ ТИК = 15,625$/1к —ориентировочный депозит 500 — 1000$ в зависимости от брокера, ситуации на рынке и т.д. О.к., а если Вы готовы торговать 10 контрактами, стоимость тик уже составит 156,25$ — для этого Вам будет нужно «завести брокеру» 6000 — 7000$ в зависимости от брокера и Вашего умения скальпировать, а если торговать 100 контрактами, следовательно ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА ОДИН ТИК составит 1562,5$

Как мы видим, перемещение цены с BID на ASK, либо наоборот может дать приличный результат, не разбирая тренды, графики и другое туманное прошлое или будущее, а досконально изучив информацию по скальпингу фьючерсами, с большой долей вероятности ВЫ СМОЖЕТЕ ТОРГОВАТЬ НАСТОЯЩЕЕ ! Более того, МАТЕРИАЛ НАХОДЯЩИЙСЯ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ, ПОКАЖЕТ КАК ДВИГАТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ BID/ASK и делать не один …а два, три …и по возможности больше тик — РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

О.к., прежде чем начать, ответьте пожалуйста на следующие вопросы :
1. Вы знаете что такое BID/ASK ?
2. Вы знаете что такое лента трейдера ?
3. Вы знаете как сводятся рыночный и лимитный ордер ?
4. Вы знаете условия перехода цены на тик выше или ниже ?
5. Вы знаете как в трейдинге определить : айсберг, спуфинг, флиппинг ?
6. Вы знаете, как установить лимитный ордер и как зайти/выйти рыночным ?
7. Вы знаете, что такое ментальный тейк профит и как его использовать в торговле ?
8. Вы знаете, что такое ментальный стоп и как его использовать в скальпинге фьючерсов ?
9. Вы знаете, как брокер набирает блоки и как эту информацию использовать в трейдинге ?
10. А Вы знаете, что ИМЕННО УМЕНИЕ ОСОЗНАННО ОТБИРАТЬ У ДРУГИХ ТРЕЙДЕРОВ НЕСКОЛЬКО ТИК — ДЕЛАЕТ ВАС ПРИБЫЛЬНЫМ .

Досконально изучив информацию на данной странице, Вы сможете ответить на эти и многие другие вопросы, а научившись применять данные знания на практике — деньги начнут регулярно поступать на Ваш депозит. О.к., данная информация более подходит трейдерам, которые решили перейти из форекса на фьючерсы, либо с графиков на стакан/скальпинг, а так же, возможно и новичкам. Здесь размещена, на сколько возможно, облегчённая информация о программах через которые ведётся скальпинг фьючерсами, базовые «ловушки» в виде айсберга и т.п., а так же подробная информация по разворотным скальпер стратегиям : (WM) и (WM-) а так же по стратегии продолжения (WMe)

I. Cведение ордеров Bid/Ask : Когда я начинал, качественной информации по трейдингу было не найти. В наши дни ситуация не сильно изменилась, в основном одни мнения о торговле от людей которые не являются трейдерами, посему и решил последовательно изложить информацию, так сказать, от первого лица. Данная информация достаточно противоречива к той информации которая принята большинством, посему, начав читать, Вы скорее всего СРАЗУ ЖЕ РЕШИТЕ ОТСЮДА УЙТИ, ТАК КАК ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ будет не совпадать и не дополнять ту информацию которая принята большинством.

ДУМАЕТЕ ЭТО НЕ ПРО ВАС ?

А Вы попробуйте, хотя бы ради эксперимента, изучить ИНФОРМАЦИЮ НА ДАННОЙ СТРАНИЦЕ и посмотрите за своей реакцией. Всё не понятно, сложно и ВАМ ВСЁ ВРЕМЯ ХОЧЕТСЯ УЙТИ к более простому, уже изученному и»не важно» что не рабочему и не дающему профит на дистанции, но к такой «родной и понятной информации» — это обычная реакция среднего человека, УХОД ОТ УСВОЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ и следовании и изучении только того, что ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОM…

ОК, не будет тратить наше время …и если Вы решили вывести свою торговлю на НОВЫЙ УРОВЕНЬ …это будет не просто, НО… начнём :

Вспомните …мы подходим к обменному пункту и видим две цены, то есть :

а) Если мы хотим, например, продать евро (EUR) …то мы можем продать по цене покупки Лимитного ордера выставленного банком (в нашем примере) или «ударим рыночным ордером» (наличными евро в нашем примере) в Лимитный BID (фиксированную цену на покупку) установленный банком…

…то есть если на текущий момент Лимитная цена банка на покупку нас устроила и мы приняли предложение о готовности банка купить по текущей цене в данный момент наши EUR (в данном примере о банке по фикс. цене 1.153) и мы ударили в BID (Hit the Bid) — то есть мы выступили в роли рыночного ордера на продажу и продали СРАЗУ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ, а банк в свою очередь купил наш рыночный/маркетный ордер по своему Лимитному BID ордеру.

б) Однако, если у нас на руках доллары (USD) и мы хотим купить евро (EUR) за доллары (USD), ТОГДА банк (в нашем примере) снова предлагает нам фиксированную (Лимитную) цену (1,182) на продажу — то есть по такой то цене банк может продать нам ЕВРО за доллары и только при нашем желании совершить сделку, мы передаём наши доллары банку, а (как правило) молодая привлекательная девушка выдаёт нам евро (EUR) по текущему курсу/цене.

МЫ ВИДИМ ЧТО ЦЕНА ASK ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦЕНЫ BID…

…так вот банку (который выступает в нашем примере) всё равно об какую лимитную заявку Вы совершите сделку. Простыми словами, банку без разницы будем ли мы продавать или покупать (BID/ASK) — ему (банку) важен ОБОРОТ или максимальное привлечение ОБЪЁМА ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ …на этом он и ЗАРАБАТЫВАЕТ

ТАК ВОТ торгуя «плотные или толстые » фьючерсы, Вы можете скальпить покупая по BID и продавая по ASK или наоборот, а «читая рынок» по объёмам в ленте, Вы сможете увидеть, когда цена может продавить и сдвинуть BID/ASK или может удержать BID или ASK и основываясь на подобной информации делать трейд за пределы BID/ASK…

…а теперь риторический вопрос : «Вы ВИДИТЕ ЗДЕСЬ КАКИЕ-ЛИБО ГРАФИКИ ?»

Так вот, первоначальные изменения или «игра» идёт на этом уровне, далее идёт запоздание. Вы можете выбирать любое запоздание, 5-ти минутки, часовики — любое, но от этого запоздание останется всё тем же запозданием …однако Вы можете сфокусироваться на текущем развитии событий, смотреть как «ведёт себя цена» на Bid или ASK, принимать решение и ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ПРЯМО СЕЙЧАС !

О.к., давайте «перенесёмся от банка на биржу» и начнём с той информации, без которой фьючерсная торговля не мыслима : Итак, торговля ведётся по данным поступающим с биржи в цифрах, которые мы можем видеть в стакане и ленте. Основное что нужно знать по стакану и ленте — это :

ASK — это Лимитная (L) заявка на продажу которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на покупку, который мы видим в ленте.

BID — это Лимитная (L) заявка на покупку которую мы видим в стакане, либо Рыночный (М) ордер на продажу который мы видим в ленте.

Досконально разобравшись с Bid/Ask, самое время изучить непосредстенно саму «ленту»(T&S), то есть программу с помощью которой и ведутся торги фьючерсными контрактами.

II. Далее Вы узнаете что такое лента/стакан, а так же в максимально упрощённом формате условия перехода цены на тик (и далее) выше. О.к., в следующем видео Вы узнаете из чего состоит «лента трейдера» (бесплатно) на русском языке :

Далее мы разберём условия перехода «цены» на следующий тик/ряд. О.к, начнём. Вообщим, когда Вы наторговались по свечным/барным патернам/волнам, по средним скользящим и другим графическим индикаторам, возможно через месяц, другой Вы заметили, что всё делаю правильно, а где же прибыль ? Так вот, на данном этапе, думаю, как раз пришёл момент для простого, а для спецов напишу, что да, примитивного, но хоть какого-то понимания :«А что же такое рынок на самом деле ?» О.к., вот прямо сейчас по быстрому от руки, нарисую ручкой движение рыночной цены.

О.к., например мы решили купить 20 апельсин (в сильно упрощённом варианте — это «заказ брокеру от крупного игрока» разместить блок из 20-ти апельсин в диапазоне 4 тик). Давайте вспомним как расположены рыночные ряды, в том месте где Вы живёте, на обычном рынке. Представим торговые ряды. Так вот, в нашем примере на рынке апельсины размещены справа …я старательно рисовал круги ))
Вот мы заходим на рынок и на первом ряду скупаем 2 апельсина, аккуратно их ложим в пакет который мы видим справа от ряда — ЭТО ЛЕНТА. Понимаю, довольно примитивный пример, НО разговаривал с человеком который торгует не один год, а оказалось что он не знает как «движется цена». Но вот как пересекает скользящие — это он знает ))

О.к., не будем отвлекаться, нам надо ещё докупить 18 апельсин.

Так как на первом ряду продавцов апельсин/лимитных ASK уже нет, мы поднимаемся на второй ряд …и как агрессивный покупатель скупаем и тут все апельсины, поднимаемся на третий …там тоже «сметаем всё»…поднимаемся на четвёртый ряд и докупаем там один апельсин, а один апельсин остаётся на четвертом ряду (т.е. именно в данном моменте один лимитный ASK остаётся В СТАКАНЕ) — всё ! Мы, т.е. в данном примере как «Большой Игрок, Смарт Мани» и т.п. прошли 4 тик и цена (в данный момент) остановилась… мы ушли с рынка и данное движение закончилось !

Конечно это могло быть 4-ре (и более) заказа от разного количества игроков для разных данных тик, а не ценового диапазона, но в нашем примере информация максимально упрощена, для дальнейшего комфортного «углубления» в скальпинг.

III. Итак, разобравшись с лентой, а так же с условиями перехода цены на следующий тик/»ряд» — далее мы изучим основные «ловушки и манипуляции» на рынке фьючерсов, а именно : что такое айсберг, спуфинг и флиппинг :

Flipping : флиппинг — это по сути набор позиции так называемым большим игроком. Набирается она следующим образом (пример набора позиции на покупку) :

Вначале Большой Игрок (БИ) ставит лимит ордер (спуфинг) на продажу (Offer/ASK). Мелкие Игроки (МИ) начинают продавать, думая что имеют серьёзное сопротивление в виде большого лимита на оффере, то есть (МИ) «бьют в Bid» (ЭТО МЫ ВИДИМ В ЛЕНТЕ ИЛИ T&S), на котором Большой Игрок скупает контракты Мелких Игроков Bid лимитной покупкой-айсбергом.

Затем продавцы (Мелкие Игроки) видят следующее: они продают, НО цена ниже Бид-а не идёт (так как БИ набирает позицию на BID-е айсбергом), тогда у них возникает сомнение, а возможно и паника …в любом случае у (МИ) иссякает возможность/желание продавать — и в этот момент (БИ) убирает большой лимит на продажу с оффера (Spoofing), подпирает лимитом BID-айсберг и сам начинает заходить в покупку маркером …цена движется вверх. (МИ) поняли, что попали в ловушку и начинают выходить из продажи покупая, что способствует росту фьючерса.

Iceberg : далее Вы увидите как распознать айсберг/Iceberg на примере Euro FX Futures, а так же бонусом взаимодействие лимитных и рыночных ордеров/сведение ордеров :

Investprofitmarket

Скальпинг. Торговля по стакану. Миф или реальность? Индикатор для скальпинга.

Для начала давайте разберем – что такое скальпинг? Подробно я писал об этом в раздел своего сайта http://investprofitmarket.com/quik/poleznye-materi.

Поэтому остановимся на частностях.

Итак, первое, что привлекает трейдеров в скальпинг — это быстрый заработок без ожидания развития трендов или других условий для среднесрочной прибыли. Ведь никому не хочется сидеть, наблюдать за рынком и ждать свою сделку неопределенное время, а в это время внешний рыночный фон наполняет мозговой вакуум призрачными прибылями от упущенных сделок.

И, второе – естественно, каждый не хочет долго заниматься рынком, строить торговые системы, составлять планы торговли и строго следовать всем правилам прибыльной торговли. Ведь это состояние постоянного стресса, нужно отслеживать рынок и ждать «свою» сделку! А ведь всегда хочется быстро стать героем, утвердиться, доказать свою состоятельность, если не всем окружающим, то хотя бы самому себе. Результатом этих двух факторов являются несистемные сделки, затяжные убыточные позиции и отсутствие прибыли, как таковой в принципе.

А в скальпинге все просто. Включаешь торговый привод – и начинаешь «колбасить», собирать пункты, пипсы и т.д. Разнокалиберные «гуру» скальпинга вещают о суперприбылях добродушному и доверчивому люду. Народ верит, несет деньги и все сливает….. При этом остается лишь твердая уверенность в том, что он чего-то не до конца понял, не хватило денег и прочее.

На самом деле, скальпинг — это действительно очень прибыльный, но очень рискованный и психологически-сложный вид трейдинга. В 2012 году я решил полноценно заняться проблемой скальпинга и выяснить, действительно ли на нем можно зарабатывать серьезные проценты в длительном временном масштабе. Оказалось что можно, но очень трудно. Во время этого поиска правильных скальперских стратегий, было «перелопачено» множество чужих и своих методов торговли и потрачена некоторая сумма денег. Выявилась простая истина характерная для любого вида трейдинга: соблюдай правила, имей торговую систему, строй торговые планы и никаких проблем. Однако в скальпинге все это сделать очень сложно, так как тайм-фреймы маленькие и для принятия решения часто просто не хватает времени осознания, что ты хочешь сделать с будущей или текущей позицией. Тридцать минут такого мозгового штурма, и трейдер уже устал, начинает принимать неправильные решения и совершать ошибки. Такая мощная психологическая нагрузка без специальной подготовки не дает большинству трейдеров зарабатывать скальпингом. В общем-то, и обычный трейдинг имеет такой же фактор напряженности мыслительных процессов, но при использовании тайм-фреймов более 30 минут, с успехом можно применять индикаторы для идентификации точек входа и выхода по позициям. На минутном графике, такое невозможно с полноценной достоверностью принимаемых решений, даже если вы используете опережающие индикаторы (осцилляторы).

Поэтому мною была разработана дискреционная торговая система на основе трендового подхода. Принцип очень прост и я не окутываю его тайной за семью печатями, как часто это делают «гуру» скальпинга, предлагаю свои тайные знание за достаточно большие деньги в виде платы за обучение и невероятно прибыльные торговые стратегии. Мой метод основан на двух принципах: временной и ценовой.

Временной – за год исследований было подмечено, что рынок имеет четыре точки разворота с вероятностью более 50% по времени: 11-00 – 11-30, 13-30 — 14-30, 15-30 – 16-30, 17-30 – 18-00. Понятно, что это развороты не глобальные с движениями в несколько процентов, а с движениями в 0,15% — 0,25%. Для скальпера – это более чем серьезная прибыль.

Ценовой – границы по Hi и Lo вчерашнего дня являются сильными и важными уровнями для последующих ценовых движений. И эти уровни очень хорошо отрабатываются по Фибо-расширениям.

Я не буду в полной мере описывать факторы моей торговой стратегии, и тем более, торговой системы, но если вы будете внимательно изучать выложенные здесь графики, то сможете найти ответы на многие свои вопросы. Так как основная задача этой статьи – это познакомить трейдера с правильным подходом к скальпингу и рассказать о своем индикаторе DayScalper. Этот индикатор полностью описывает алгоритм моего метода и рисует его на ценовом графике. Бесспорно, такой простой метод расчетов можно рисовать и вручную. Но как показывает практика, трейдеры часто перестают делать разметку графиков, полагаясь на уже имеющийся опыт и «набитый глаз». Но это неправильно, так как со временем, трейдер начинает видеть не то, что показывает цена, а то, что хочет видеть его мозг, удовлетворяя скрытые эгоистические потребности. Поэтому для полноценной и стабильной прибыли всегда следует использовать индикатор.

Простой скальпинг по стакану в quik

Описанный здесь скальпинг в стакане цен на квике возможен только потому, что программа показывает объемы выставленных ордеров на покупку и продажу. Этот инструмент позволяет узнать плотность приказов и дает возможность торговать вместе с крупными игроками. Согласитесь, частному инвестору сложно угнаться за хеджевым фондом или маркет мейкером. Поэтому будет логичнее найти тренд и присоединиться к нему.

Стакан цен и ключевые уровни

По сути, весь технический анализ сводится к определению ключевых уровней, скальпинг по стакану quik тоже применяет поддержку и сопротивление в качестве основных параметров. Поэтому мы сразу отойдем от мифа, что стакан заменит собой изучение графика, говорить об отказе от индикаторов тоже не стоит.

Оговоримся и скажем, что описываемые здесь стратегии рекомендуется использовать на акциях с небольшой ликвидностью, то есть третьего или четвертого эшелона. Первое, что требуется для анализа рыночной ситуации – поиск ключевых уровней. Для этого могут применяться:

круглые цифры, оканчивающиеся на «ноль» или «пять»;
места разворота предыдущих трендов;
построение коррекционных линий от Фибоначчи;
горизонтальные и наклонные каналы;
японские свечи.

Собственно, таких методов может быть несколько десятков. Но скальпинг в стакане квик позволяет применять еще один метод поиска разворотных значений, это плотность.

Как узнать плотность рынка

Мы понимаем, что открытая короткая позиция говорит об уверенности трейдера в снижении графика. А если стакан показывает крупный объем отложенных ордеров на продажу, и намного меньший – на покупку? Вывод напрашивается сам собой. По всей вероятности, рынок настроен против актива, и торговля будет вестись в нисходящем канале.

Именно вот этот показатель, который определяет размер ожиданий инвесторов, и можно называть плотностью. Стоит отметить, что на валютном рынке ничего подобного не существует. Там в принципе неизвестно, сколько чего будет продано или куплено из-за гигантского размера ликвидности.

Как правильно определить ключевой уровень

Очень часто новички делают ошибку, выставляя ордер по телу свечи. Дело в том, что ее тень способна сбить стоп-лосс и испортить торговлю. На самом деле каналы требуется строить с учетом всего диапазона движения.

Есть и второй вариант. Первая прямая проводится через «тело», а вторая – через «тень». Расстояние между ними будет показывать истинность пробоя. То есть прорыв через первую линию говорит о начале «съедения плотности», а вот вторая служит для определения возможного риска. Стоп-лосс надо будет ставить за ее границей.

Какими активами скальпировать

Вопрос о том, какие инструменты применять для скальпинг стратегии в quik, до сих пор остается дискуссионным. Мнения разошлись из-за ликвидности, которая и определяет предсказуемость и волатильность актива.

Такие активы, как валютные пары, CFD контракты на золото или нефть, фьючерс на акции первого эшелона и фондовые индексы привлекают большое количество инвесторов. Это значит, что один, даже очень крупный игрок не сможет манипулировать ситуацией. Но в результате мы наблюдаем некоторое снижение волатильности, слишком большой объем перекрывается встречными торговыми приказами.

Акции третьего и четвертого эшелона имеют достаточно маленький оборот и часто попадают в поле внимания спекулянтов. Торговый объем в несколько миллионов долларов позволяет им продавить ключевые уровни выйти на срабатывание стоп-лоссов. Когда те протолкнут график еще дальше, останется только зафиксировать профит.

Что выбрать, пробой или отскок

Представим, что вы нашли место скопление плотности, правильно определили ключевые уровни. Что же делать с этим дальше, как будут развиваться события? Напрашивается желание выставить в этом месте разворотный ордер, и дождаться его исполнения. Однако не все так просто, торговля фьючерсами на quick способна преподнести несколько сюрпризов.

Цена не будет идти к определенному значению просто так, для этого должны существовать весомые причины. Вряд ли кто-то от нечего делать станет покупать перед разворотом тренда. А значит, у него есть для этого информация. И ситуация может закончиться пробоем уровня, или отскоком от него.

Отскок и разворот

Как показала практика, очень редко важные точки графика прорываются с первого раза. Если вы считаете, что график развернется при восходящем тренде, надо поставить ордер на продажу. Это делается после того, как котировки прошли примерно 80% плотности. Для этого скальпинг по стакану quik и настройка индикаторов должны строиться с применением показаний графика, то есть с обычным графическим анализом.

В терминале есть еще одна вкладка, способная отсечь ложные рекомендации. «Новости» отсылают уже к фундаментальному анализу, который в некоторых ситуациях оказывается гораздо важнее всех предположений. Если данные по рынку труда США вышли намного сильнее прогнозов, то доллар будет расти. И лавина инвесторов сметет любую плотность. Аналогично, на фьючерсах и акциях сильные отчеты позволяют активам буквально смести любые технические построения.

Продолжение тренда

Когда значимые уровни оказываются пробиты, график способен пройти значительное расстояние. Это происходит по целому ряду причин, среди которых выделяются следующие:

срабатывание стоп-лоссов;
смена рыночного настроения;
слом показаний индикаторов;
более значительная, чем казалась, сила предыдущего тренда.

По сути, получается так, что проигравшие прекращают борьбу, а некоторые из них переходят в лагерь победителей. Причем есть способ определить диапазон нового движения. Для этого применяется одно из двух правил.

Первое говорит о том, что после прорыва канала график еще раз пройдет его длину. Второе правило пришло из графического анализа, где есть фигура «флаг». И там тоже утверждается, что его «рукоятка» окажется равна «полотнищу». Для тех, кто еще не видел эту фигуру, поясним. «Полотнище» по своей сути является внутренней частью первоначального коридора. То есть обе эти рекомендации говорят об одном и том же.

Практика скальпинга на QUIK

Итак, мы закончили объяснения и переходим к практическому разбору ситуации. Допустим, ведется скальпинг по стакану quik РТС, где у некоторого актива наблюдается устоявшийся диапазон движения 1.500-1.600. Цена подходит к нижней границе, где уже есть устоявшаяся линия поддержки.

Мы наблюдаем за движением. Когда будет «съедено» 80% плотности, открываем ордер на покупку. Со стоп-лоссом на 1.490. Ставить тейк-профит на весь диапазон 1.500-1.600 не рекомендуется, обычно для этого применяется не более 50% ширины канала. При развороте фиксируется полученный доход, ситуация закрыта.

Если же сработал стоп-лосс, то открываем новый приказ, теперь уже на продажу от текущего значения. Причем у нас есть ориентир, это примерно 1.400. Опять же помним, что не стоит собирать все до последнего пункта и надеяться на удачу. Поэтому в данном случае SL 1510, а ТР 1.410. То есть у нас есть два подряд шанса заработать прибыль. При самом неблагоприятном исходе убыток составит около 20 пунктов, не считая спреда. Прибыль же колеблется, от 50 до 80 пунктов. Сочетание риска и доходности 1:2 соблюдено, значит все сделано правильно.

Заключение

Если вы применяете скальпирующую стратегию трейдинга, то стакан цен поможет сделать ее более эффективной. Сам по себе этот инструмент не дает достаточного количества информации для принятия решения, однако он поможет точнее определить точки входа и минимизировать возможные потери. Скальпинг в стакане на quik экспортирует данные в excel, что позволяет вести дневник трейдера.

К сожалению, такая торговля имеет ряд ограничений. Он не поможет при работе с активами высокой ликвидности, такими как валютные пары или биржевые индексы. При этом только QUIK показывает объемы позиций на покупку и продажу, в Метатрейдер это не более чем фикция.

Основы скальпинга по стакану

Фондовый рынок представляют собой привлекательную торговую площадку для инвестирования денежных средств, которая функционирует максимально открыто и прозрачно.

Весь процесс торговых сделок можно отследить с помощью биржевого стакана, который генерирует в себе спрос и предложение на определенный актив между участниками рынка. Такая таблица позволяет реализовывать такие прибыльные методики заработка, как скальпинг по стакану.

Считается, что трейдер, умеющий «читать» стакан уже достиг половины успеха от еще не проведенной торговой сделки. Для системы скальпинга, которая рассчитана на получение небольшой, но частой прибыли, такой навык является просто необходимым.

Преимущества, которые даёт биржевой стакан

По текущему количеству заявок можно прогнозировать будущее направление цены на рынке.
Наблюдая за появлением крупных заявок, можно находить идеальные точки входа и выхода из позиции, а также соблюдать лимит времени, необходимый для реализации стратегии скальпинг по стакану.
Биржевой стакан позволяет выявить причины «затухания» текущего тренда и перемену настроений участников рынка.
Иные факторы, которые необходимо для воплощения выбранной тактики заработка.

3 правила настоящего скальпера

Фондовый рынок переменчив и нестабилен, поэтому всё происходящее на нем также кратковременно. Настоящий скальпер никогда не ждет, его действия быстры и решительны. Он знает, что выгода есть только сейчас, а через мгновение её уже не будет.
Сущность всего скальпинга по стакану заключается в получении прибыли, которую можно вывести с торгового депозита и распорядиться. Остальная, «вероятная» и рискованная прибыль, сопровождаемая бездумными сделками, опасна.
Скальпинг не допускает торговлю в период выхода важных событий и новостей. Однако, никогда не стоит чрезмерно увлекаться поиском таких событий и тем более, придумывать их. Достаточно следить за экономическим календарем и не впадать в крайность.

Тактика торговли по стакану

Скальпинг по стакану – это мощнейший инструмент для чтения движения цены. Особое внимание трейдеру стоит обращать на большие заявки, которые начинаются от 200 и более базовых единиц. Связано это с тем, что крупные инвесторы двигают рынок.

Данная тактика заработка привязана к «аппетиту» больших игроков фондового рынка, которые никогда не двигаются в сторону «разряженного» стакана. Поэтому, если появляется крупная заявка на покупку, то необходимо продавать и наоборот. Это делается на первом этапе стратегии.

Далее, после того как инвестор «насытиться», необходимо зафиксировать прибыль и удалить на время не активные заявки. После этого на локальных максимумах цены выставляются отложенные ордера, которые будут совпадать с намерениями «гигантов» биржи.

Такой процесс напоминает игру в «пинг-понг», поскольку рынок движется всегда только туда, где есть деньги. В данной стратегии очень важно не выходить из сделки до того момента, пока не появятся признаки разворота цены в обратном направлении.

Скальпинг по стакану является отличной альтернативой или дополнением к действующим торговым стратегиям и компьютерным индикаторам. Желаю всем успехов и хорошей прибыли!

Какие стратегии скальпинга лучше всего использовать?

Уже более 8 лет я торгую на рынках и являюсь профессиональным трейдером. Свой путь трейдера, заработавшего свои первые деньги на трейдинге, я начал именно с использования стратегий скальпинга. Первую скальперскую сделку я открыл в 2007 году, и уже в 2008 смог занять лидирующие строчки в конкурсе «Лучший частный инвестор», заработав 1200% исключительно с помощью скальперских стратегий. Если говорить о суммах, то первый свой миллион я заработал, используя именно скальпинг.

Скальпинг и преимущества скальпинга
До сих пор, хоть на дворе и 2014 год, скальпинг будоражит умы большинства трейдеров. И не просто так. Скальпинг — это, наверное, один из лучших способов начать зарабатывать деньги именно трейдингом. Здесь вы имеете возможность очень быстро учиться. Так как скальпер совершает десятки, даже сотни сделок в день, опыт его растёт фактически в геометрической прогрессии, в отличие от других стилей торговли, где количество сделок резко уменьшается. Чем больше сделок совершает трейдер, тем быстрее он начинает понимать всю механику движения рынков, и тем скорее наступает момент, когда он начинает зарабатывать свои первые деньги. С момента своей первой скальперской сделки и до первого профита, который стал стабильным, то есть до первых стабильных, а не хаотичных прибылей, у меня прошло не более 3-х месяцев. Но нужно сказать, что к скальпингу я, к сожалению, пришёл только через полтора года своей «трейдерской жизни», то есть только через полтора года я узнал, что существует стратегия скальпинга и начал её применять. Скальпинг я считаю одним из лучших способов торговли как для начинающего трейдера, так и для опытного, который за длительное время не смог достичь желаемого результата.
Итак, я торгую с помощью скальпинга с 2007 года. Всё это время стратегии менялись до неузнаваемости: какие-то стратегии умирали, какие-то вновь создавались. Мы же поговорим о тех стратегиях, которые работают и сейчас и, я думаю, будут работать ещё несколько лет.

Торговля за поводырями

Первая стратегия скальпинга, с которой стоит начать — это «торговля за поводырями». Эта стратегия, наверно, самая известная из всех, которые существуют. Под «поводырями» понимаются западные индексы. Это фьючерс на S&P, фьючерс на немецкий индекс DAX, и часто используют фьючерс на нефть, особенно в нашей стране, где нефть является важным индикатором экономики страны, поэтому при сильном падении фьючерса на нефть, наши индексы будут тоже снижаться. Смысл этой стратегии заключается в том, что есть некий временной лаг, под которым я подразумеваю временную задержку между движением одних рынков и других. То есть, если фьючерс на S&P 500 начал своё движение вверх, то наш фьючерс, допустим, на индексе РТС, начнёт это движение с небольшой задержкой. Это происходит в следствие того, что западные рынки, такие как американский, европейский, являются лидирующими мировыми рынками, и все развивающиеся рынки, такие как российский, украинский и т.д., движутся исключительно за ними. Конечно, это происходит не всегда, но по большей части именно так. Поэтому как только западные рынки начинают движение вверх, мы, следуя их направлению, тоже начинаем двигаться вверх или в обратном направлении — вниз. Смысл данной стратегии заключается в том, что в диапазоне от 1 до 3 секунд после того, как фьючерс на S&P или, допустим, фьючерс на немецком индексе DAX начал своё движение вверх, наши индексы и наши акции, фьючерсы начинают двигаться в ту же сторону. Временной лаг от 1 до 3 секунд позволяет зайти в какой-либо наш актив, который коррелирует с западным рынком. Надо понимать, что не все активы, торгующиеся на российских или украинских биржах в точности коррелируют с западными индексами. Прежде всего, нужно установить, какой из индексов коррелирует. Что значит коррелирует? То есть, «ходит» вслед за западным индексом. Допустим, мы увидели, что фьючерс на индексе РТС при движении фьючерса на S&P вверх тоже идёт вверх с определённой долей корреляции, соответственно мы можем данный индекс торговать. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, что фьючерс на S&P дёрнулся, фьючерс на индекс РТС начинает дёргаться в ту же сторону: либо вверх, либо вниз. Наша задача заключается в том, чтобы успеть купить или продать фьючерс на индекс РТС в зависимости от того, в какую сторону двинулся фьючерс на S&P. Это так называемая «торговля за поводырями».

Вторая стратегия скальпинга — это торговля по стакану. Те трейдеры, которые торгуют на рынке FOREX, к сожалению, лишены одной из лучших возможностей — оценивать объёмы, находящиеся в стакане котировок. Очень многие трейдеры 2000-х гг., сильные трейдеры, имена которых, скорее всего, вы знаете, использовали или используют торговлю по стакану как основу для принятия, в частности, именно скальперских решений. Расстановка сил в стакане может подсказать, куда двинется цена в ближайшие минуты, реже часы. Вы можете спокойно определить из расстановки сил в стакане стоит ли больше покупателей или продавцов, и, исходя из этого, принять правильное решение: покупать ли в данном случае или продавать данный актив. Я использовал стаканные стратегии в паре между акциями Газпрома и фьючерсом Газпрома и акциями Сбербанка и фьючерсом Сбербанка. При этом шла оценка плотности стакана на спот-рынке, то есть на акциях, но при этом сделки совершались на фьючерсах на эти акции.
Стаканных стратегий на самом деле большое количество. Только что я рассказал вам самую тривиальную стратегию, которую я использовал и которую знают многие. Стакан — это первый источник цены. Прежде, чем цена двинется в какую-либо сторону, вверх или вниз, сначала происходят преобразования в стакане, и используя стакан, вы можете на доли секунды, или даже на секунды, иногда и на минуты предсказать будущее развитие событий в цене. Поэтому первый свой опыт в скальпинге я получил как раз из стаканной торговли. Благодаря именно стаканной торговле и стратегиям, которые там применяются, я начал зарабатывать свои стабильные деньги, потом начали подключаться другие стратегии, которые приносили дополнительный доход.

Третья стратегия скальпинга — это торговля пробоев уровней. После того, как вы поняли, как работать с «поводырями», двигаясь вслед за западными рынками, после того, как вы стали определять расстановку или диспозицию сил в стакане и понимать, в какую сторону может двинуться цена, к вам на помощь приходит третья стратегия. Это стратегия совмещённая со стаканной. Когда только вы видите, что есть некий уровень, который цена не может преодолеть, и в стакане появился сигнал, что этот уровень, скорее всего, сейчас будет взят, то вы открываете позицию в сторону пробоя уровня с большой долей вероятности, исходя из того, что вы видели в стакане, и играете на пробой уровня. Что такое пробой уровня? В большинстве случаев за уровнем выстраиваются стоп-заявки. При пробое этого уровня, срабатывают стоп-заявки участников рынка, которые ставили против текущей тенденции, в следствие чего возникает резкий рост или падение цены в зависимости от того, куда был пробит уровень. Представим, что уровень был пробит вверх, то есть мы пробили какой-то важный уровень. В след за ним пошли стоп-заявки на покупку, поскольку все стояли в шорте и выставили свои стоп-заявки за этим уровнем. Происходит так называемы short-squeeze. В след за этим цена резко двигается вверх и может буквально за доли секунды пройти большое расстояние. Таким образом скальпер за секунду-две может заработать неплохие деньги, только играя в пробой уровня и ожидая срыв стопов. Я также неплохо применяю не только горизонтальные уровни, но и уровни тренда. При пробое хорошего тренда происходит тоже самое, что и при пробое сильного уровня сопротивления либо поддержки. Цена также срывается вниз, и ты можешь буквально за пару-тройку секунд заработать вполне приличные деньги.

Четвёртая стратегия скальпинга — это торговля на новостях. Она является одной из интереснейших и самых опасных стратегий. Мы знаем, что в США выходит статистика по макроэкономике. В нее входит: число безработных, количество обращений за пособием по безработице, ВВП, количество новостроек и т.д. Похожая статистика выходит также и в Европе. Европейская статистика чаще влияет на валютные пары такие, как евро/доллар. При выходе важной макроэкономической статистики в еврозоне, допустим, в Англии или в Германии, мы видим сильные движения в паре евро/доллар. Что касается фьючерсных и фондовых рынков, то при выходе макроэкономики США, мы можем видеть сильные движения на западных индексах. Это очень хороший момент для того, чтобы цена резко рванула либо вверх, либо вниз. К примеру, в 16.30 по московскому времени выходит статистика по безработице в США. В этот момент мы должны сосредоточится, полностью наблюдая за движением графика фьючерса на S&P 500. Если в момент выхода статистика цена фьючерса S&P дернулась резко вверх, то мы в этом случае покупаем наш фьючерс, допустим, на индекс РТС. Это означает, что в момент выхода статистика была положительной, и фьючерс на S&P дернулся вверх, в след за ним дёрнется и наш рынок, поэтому если вы в первую же секунду успеете войти в рынок, то за пару секунд сможете заработать неплохие деньги. Однако, если вы не настолько быстрый трейдер, либо у вас проблемы с интернетом, и вы вошли уже через секунду или две, то чаще всего вы можете зайти на максимуме этого движения, которое уже на излёте. Торговля на новостях — это торговля сверх быстрая, и вход в сделку уже более чем через 1,5-2 секунды чаще всего приводит к тому, что вы можете сойти на максимум движения, на излёте цены и купить, таким образом, по самой высокой цене, что может привести к тому, что вам придётся продавать гораздо ниже, и тем самым вы потеряете деньги. Поэтому торговля на новостях используется только тогда, когда вы, во-первых, имеете доступ к котировкам западных рынков без задержек, во-вторых, если у вас хороший интернет, и в-третьих, если у вас действительно хорошая реакция, чтобы вовремя войти и вовремя выйти из рынка.

Пятая стратегия скальпинга — это парный трейдинг. Она заключается в том, что вы выбираете два каких-либо актива. Я, например, в своё время выбрал такие активы, как Газпром и Сбербанк. Торгуя на фьючерсе Газпрома и Сбербанка, я видел определённые закономерности. В один день Газпром был сильной бумагой, а Сбербанк слабой бумагой. Когда я видел, какая из этих бумаг слабее, то по этой бумаге я открывал шорт, а по бумаге, которая была сильнее, я открывался в лонг. За день это могло произойти несколько раз. В итоге, это был самый длинный из скальпингов, здесь количество сделок было не велико, но, тем не менее, я мог заработать неплохие деньги, видя слабость одной и силу другой бумаги. Поскольку Газпром и Сбербанк являются самыми ликвидными инструментами фондового рынка России и имеют самый большой вес в индексе, соответственно инвесторы торговали либо одну бумагу, либо другую. И настроение инвесторов очень легко угадывается, когда они уходят из акций Сбербанка, продавая её и покупая акции Газпрома. Я делаю примерно тоже самое: продаю Сбербанк и покупаю акцию или фьючерс Газпрома. Вот эта разница, эта дельта между той бумагой, которая нравится инвестору и той бумагой,

Скальпинг на Форекс

Инструментарий для анализа валютного рынка

Понятия Дикого Запада приводят нас к рассмотрению увлекательнейших вещей, а именно: скальпинга и пипсовки. Разные это вещи или одно и то же – в интернете очень много информации, которая расходится по смыслу. Давайте вместе попробуем разобраться.

Другие статьи рубрики «Биржевые дискуссии»

Скальпинг и пипсовка

Начнем. Считается, что изначально появилось понятие скальпинга (снимать скальп), позднее уже появилось понятие пипсовки. Самим названием пипсовки обозначали как раз такие действия как «хватать пипсы (пункты)» или «ловить пипсы (пункты)».

Под пипсовкой понимают более узкую часть скальпинга. Скальпинг – это способ трейдинга, применяемый на различных видах рынков, а не только на рынке форекс. Применяется для того, чтобы совершать краткосрочные сделки, сделки продолжительностью до 15 минут, до 5 минут, и даже до 1 минуты, торгуя по тиковым графикам. Как раз торговля по тиковым графикам, сделки по которым не превышают 1 минуты, максимум 5 минут считаются пипсовкой или пипсованием.

Практически во всех форекс-скальперских стратегиях заложено отрицательное математическое ожидание, то есть профит составляет несколько пунктов, а стоп-лосс может составлять от 20-ти пунктов и выше, а может и вообще его не быть.

Кроме этого, есть мнение, что скальперы являются самыми успешными трейдерами на рынке форекс. Но, обо всём по порядку.

Достоинства и недостатки скальпинга

Если мы вспомним Джесси Ливермора и его книгу «Воспоминания биржевого спекулянта», то в ней как раз описано, чем он занимался в игорных домах. Это можно назвать скальпингом того времени, торговлей при помощи биржевой ленты. А именно, господин Ливермор смотрел на ленту, анализировал, оценивал акции и, на основе недооценки или переоценки их, старался проводить краткосрочные спекуляции в короткие промежутки времени с этими ценными бумагами. Конечно, с приходом интернет-технологий в трейдинг, с приходом торговых роботов мы сильно продвинулись в этом направлении.

Если сделать промежуточные выводы, то скальпинг и пипсовку можно характеризовать такими критериями как:

Короткий таймфрейм (15 минут и ниже);
Используется волатильный инструмент;
Крепкие нервы;
Короткие стопы.

При этом у данных видов торговли существуют явные преимущества перед классическими вариантами «купи и держи»:

Большой потенциал прибыли, плюс возможность быстро «разогнать» депозит (низкий старт);
Несложные стратегии (практически не нужно прогнозировать рынок);
Независимость от фазы рынка;
Свободный выбор времени.

Но и недостатки у скальпинга и пипсовки также имеют место быть:

Огромное психологическое напряжение;
Риски. Главенствующую роль играет методика управления капиталом, а не сама торговая стратегия;
Необходимость постоянно следить за рынком;
Работа без «стопов» и «профитов»;
Спреды «съедают» прибыль;
Дополнительные ограничения от брокеров, к примеру, помимо спреда или вместо спреда существует дополнительная комиссия.

В данной статье мы постараемся более подробно описать данный феномен и погрузиться чуть глубже, рассмотрев виды скальпинга.

Виды скальпинга на Форекс

Итак, какие существуют виды скальпинга?

Интуитивный;
Индикаторный;
Арбитраж;
«Поводыри»;
Графический;
Стакан заявок.

Интуитивный, индикаторный, графический виды скальпинга так или иначе ясны. Интуитивный скальпинг. Практически все, кто впервые приходят на форекс, открывают демо-счета или первые реальные счета – торгуют, применяя именно данный вид скальпинга.

Индикаторный или технический скальпинг основан на индикаторах и советниках. Подробнее рассматривать не стоит.

«Поводыри» – это высоко коррелируемые активы, грубо говоря, когда золото идёт вверх, серебро вслед за ним идёт вверх. По данной технике существует немало скальпинг-стратегий.

Арбитражные стратегии предполагают практически полное отсутствие рисков, невысокую доходность, к примеру, 20-30% годовых.

Торговля по графику как вид скальпинга также заслуживает отдельного внимания. Этот вид скальпинга приносит свои плоды, так как позволяет выстраивать действительно эффективные стратегии.

В биржевой торговле все известные трейдеры торгуют именно при помощи «стакана». Никаких индикаторов, никаких графиков эти люди не смотрят. Большинство биржевых трейдеров ориентируются именно на «стакан заявок».

Почему не стоит ориентироваться на стакан заявок, который предоставляют форекс компании?

Рынок форекс – это рынок межбанковского обмена валют, на котором не существует центрального контрагента. Что такое центральный контрагент – это биржа, где все заявки от всех брокеров сводятся в один центр, где происходит клиринг, взаимоучет заявок. На форексе нет единого центра, есть различные поставщики ликвидности, ECN-сети, которые предоставляют стаканы заявок (Market Depth и Level II), но этот стакан заявок распространяется только на данного брокера, на данного поставщика ликвидности или ECN-сеть.

В заключении хочется сказать, что на форексе появился стакан, индикаторы измеряют скорость и время движения тиков, советники могут генерировать огромное количество сделок в день. В связи с этим, одним из выводов данной статьи является то, что практика скальпинга трансформируется. Остальные выводы сделайте сами. Успешной торговли и профитов!

ECN счет форекс. Лучший ECN брокер для скальпинга — Альпари

Скальпингом в нашей стране занимаются большинство трейдеров. Тем не менее, до сих пор не было подходящих условий для реализации этих эпических стратегий.
Уже несколько лет
на рынке услуг доступа к международному резерву Форекс появились компании, одной из которых является Альпари, предоставляющие возможность открыть ECN счет. (Кстати обязательно посетите вот эту статью — рейтинг ecn брокеров)
Кому придет в голову, что за коммерческой аббревиатурой скрывается инновационная система обработки приказов клиента и сильно отличающиеся от систем, которые предлагают другие Форекс брокеры для скальпинга? А стоило задуматься! Потому что счета пользуются всё большей популярностью и у брокеров и у, открывших для себя, «ecn Форекс» трейдеров. Нужно заметить, что подобный счет от компании Альпари – это все инновации в одном флаконе, но давайте обо всем поподробнее.

ECN счет форекс. Лучший ECN брокер для скальпинга

Сложности самоопределения торговли на форекс

Трейдинг в России с самого появления испытывает трудности в самоопределении. Немногочисленные начинающие специалисты, занявшись трейдингом, сводили эту работу в лучшем случае к хобби. Это становилось этакой финансовой рыбалкой, если не сказать хуже. А хуже делали те «финансовые воротилы», которые превращали торговлю на Форексе в казино дома на диване. В таких условиях гораздо более активный брокер, приспособившись, и услуги предлагал не на уровне финансовой организации, а по принципу игорного дома.

Помпезная встреча клиента, его сопровождение до момента опустошения депозита, приглашение посетить их снова, это при том, что во все в мире трейдеры торгуют через посредников за комиссию не тревожась о состоянии своего депозита, потому что брокеру все равно заработает клиент или нет.

Смотреть

Естественно, что и практики сопровождения клиента становились в таких дилинговых центрах казиношные: тут вы и деньги оставите и получить заработанные будет проблемой. Однако, вышедший на арену ECN брокер облагородил занятие трейдингом при этом появилась уверенность, что и остальные счета у брокера не казиношные. Вообще, некоторые специалисты полагают, что в казино, Форекс превращают непрофессиональные трейдеры, а не профессионалы дилинговых центров.

6,0,1,0,0 ecn форекс стакан

ECN ЕЦэЭнушка

Итак, ecn брокер, это отсутствие спреда в привычном понимании. Согласитесь, спред 0,1 пункта, а это не редкость в торговле, если вы работаете через ecn счет – это благо. Дело в том, что множество счастливчиков, кому повезло заниматься валютным трейдингом считают свои форекс прибыли и форекс убытки, воспринимая спред как неизбежное зло, на которое невозможно повлиять. Конечно, это не удобно для скальперов, потому что каждая сделка для них это иногда всего несколько пунктов.

Знакомимся поближе

ECN — это Electronic Communication Network. Первая такая сеть под названием Currenex появилась в 1999 году. Принцип работы нивелирует роль посредников в торговом процессе.

Цены, которые предложили стороны вполне могут отличаться на спред, тут он плавающий. Предположим, что один из продавцов выставил заявку на продажу пары EUR/USD по 1.4000. Другой участник торгов купит эту пару по 1.40100. Заметьте, спред составил 10 пунктов.

Вернемся к Currenex

Currenex, кроме того, что первая в своей области, ещё и является независимой системой ECN. Основали её в Калифорнии. Затем офисы открылись в Чикаго, Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре. Система работала со спотом, форвардом и свопом.

13,1,0,0,0

Участвовать в торгах через подобные системы имеют право лица, которые прошли регистрацию. Членами признаются банки, казначейские департаменты компаний, гос. ведомства, менеджеры, занятые управлением корпоративными финансами, межгосударственные организации и центральные банки. Например, в Currenex входят Autodesk, Compaq, Ericsson, Intel Corporation и порядка 40 ведущих мировых банков, выступающих в роли маркет-мейкеров, включая ABN Amro, Barclays Capital и Merrill Lynch.

ECN революция от Альпари

Нужно сказать, что и не многие компании могут себе позволить платформу для ECN трейдинга. А ведь хороший брокер для скальпинга, понятное дело — это только Forex ECN. Стоят разработки для прямого участия трейдера ECN торговле дорого при этом совершенно неверно создавать интегрированную версию Метатрейдер 4- ECN, как делают многие, да ещё и позиционируют продукт, как полноценную ECN торговлю. Это в корне не верно. Продукт выглядит, как нечто очень похожее на Metatrader4 с некоторыми изменениями, которые работают не очень стабильно.

Компания Альпари пошла иным путем. Так как переучивать трейдера дело неблагодарное, а отучать от Метатрейдера4 – это долгий процесс, компания разработала один из лучших мостов на стороне брокера, который безошибочно передает форекс ордера из MT4 в систему ECN. Мост реализован таким образом:

Трейдер отрыл ордер в Метатрейдере4
Ордер прошел до сервера Мететрейдер4
Метатрейдер4 с помощью моста создал ордер с нужными параметрами внутри системы ECN.
Получив ответ от системы ECN о состоянии ордера сервер Метатрейдер4 отправляет ответ клиенту.
Клиент видит в терминале Метатрейдер4 результат отправленного ордера.

Качество работы на оригинальной платформе отличается только скоростью принятия заявок. А количественно может быть более высокий спред, в котором уже заложена комиссия. Таким образом, ECN Альпари предлагает всем клиентом оценить новые достижения в области трейдинга через интернет, без нужды детально изучать технические особенности.

Лучший брокер для скальпинга

А теперь, разрешите представить: лучший брокер для скальпинга компания Альпари и счета, которые она предлагает своим клиентам.

19,0,0,1,0

Итак, счета для клиентов представлены четырьмя возможными депозитами.

Вот сам сайт данного брокера:

При открытии счета вы сможете выбрать следующие виды счетов:

alpari ecn

«Standart» это стандарт рынка форекс, не буду рассказывать о нем «Nano» — это центовый форекс счет, который очень хорошо подходит для установки форекс советников. Счета Ecn представлены двумя вариантами «ecn mt4» и «ECN new mt4» главное отличие второго от первого в том, что во втором комиссия заложена в спред. В остальном счета похожи.

Все эти счета Альпари дублирует в своем демо форекс, думаю вам не нужно об этом рассказывать, если кто не знает, то просто перейдите по ссылке.

Обращаю ваше внимание! Не так давно появился новый тип счета СТП исполнения ордеров, и бытует мнение, что он даже лучше ECN, у альпари его еще нет, поэтому читаем статью — stp брокер
Сегодня на блоге Веб Мастер Максим мы познакомились с особенностями счетов ECN и системой ECN расчетов. Шансы трейдеров с такими системами растут и вот поэтому я вам рекомендую прочитать стать по стратегии торговли — скальпинг интрадей.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Биржевой стакан онлайн для рынка Форекс

Любой участник финансового рынка задействует разные методы анализа настроения рынка для поиска необходимой точки для входа в рынок. Ведь, в самом начале знакомства с азами трейдинга, игрок должен научиться грамотно, определять наиболее оптимальное место для входа и выхода операции.

Сегодня речь пойдет об одной из систем, которая позволяет анализировать заявки на приобретение и на продажу на рынке, представленные в стакане заявок – Уровень 2.

Что такое биржевой стакан?

И так, для начала следует заработаться с тем, что представляет собой биржевой стакан. Это таблица, которая включает в себя данные, стоимость и объемы об установленных лимитных ордерах на приобретение или же продажу за территорией спреда по выбранному инструменту на установленную глубину. Они в свою очередь в ближайшее время будут выполнены, и спровоцируют движение стоимости в определенную сторону.

Как выглядит биржевой стакан:

Положительные стороны биржевого стакана

Этот инструмент чаще всего используется более опытными игроками, которые заключили не пару сделок. Преимуществами применения биржевого стакана на практике, являются следующие факторы:

По числу лимитных заявлений, и по ордерам рынка, можно грамотно спрогнозировать сторону движения стоимости.
Игрок отслеживания заявки самых мощных игроков, сможет провести поиск наиболее выгодных точек для вхождения в рынок, и выхода из него.
Благодаря использованию биржевого стакана, трейдер сможет ориентироваться на рынке, отталкиваясь от настроения его участников, что позволит понимать причины снижения скорости тренда. Как вы видите, использование такого инструмента, существенно повышают шансы на заключение прибыльной операции.

Следует отметить, что стакан задействуется в больше степени на биржевых площадках трейдинга. На рынке Форекс, данный метод встречается крайне редко, в результате чего, на МТ4 эта опция отсутствует.

Но, МТ5 оснащена этим инструментом анализа рынка, при этом львиная доля брокерских компаний не задействует биржевой стакан. Причиной такой ситуации, является то, что присутствует большая ликвидность рынка, в результате чего, заявления образуются и исчезают за считанные секунды, а это усложняет анализ рыночной ситуации.

Касательно того, какие брокеры готовы предоставить своим клиентам биржевой стакан, среди зарубежных компаний нужно отметить SaxoBank, Oanda, среди отечественных Альпари, ИнстаФорекс, РобоФорекс и т.д. при этом доступ к инструменту осуществляется в режиме онлайн. Ниже представлен пример, как выглядит стакан у брокера Oanda:

Более того, трейдер не должен забывать, что рынок Форекс – это внебиржевой рынок, и в стакане представлены данные касательно клиентов одной брокерской компании. Проще говоря, перед вами открывается не общая картина о состоянии всего рынка. Среди игроков популярностью пользуется система трейдинга по стакану, с применением скальпинговой тактики.

Скальпинг стратегия по ценовому стакану

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы отслеживать появление в стакане крупных ордеров на приобретение или продажу финансового актива, реализация которых становится причиной импульсного движения стоимости. В такие моменты инвесторы и открывают торговые позиции. Правило работает также в обратную сторону, когда стоимость начинает подъедать первую поддержку, это свидетельствует о том, что импульс начинает затихать.

Скальпинг по стакану – весьма эффективный подход к биржевой торговле, который характеризуется отсутствием значительного эмоционального переживания. В связи с этим, чтобы упростить размещение своего ордера, инвесторы активно используют специализированный софт, который также зачастую называют приводом для скальпинга.

Автоматизация процесса выставления ордеров, а также поиска оптимальных точек для открытия сделки позволит улучшить результативность. Настройки программного обеспечения всегда можно поменять согласно правилам, используемой стратегии.

Кроме того, многие эксперты рекомендуют использовать графики поводыри, такие инструменты характеризуются внушительной корреляцией, используемого финансового актива. Также поводыри отличаются движением на опережение, которое становится дополнительным сигналом и позволяет вкладчику не пропускать импульс на финансовом активе.

Как правило, применяется сразу пару сопутствующих инструментов, поскольку схожее движение с большой долей вероятности свидетельствует о начале движения на используемом активе. Рабочее окно подобного софта выглядит следующим образом:

Как вы можете заметить, чтобы добиться результата, необходимо оперативно проводить анализ информации от нескольких поводырей, также следует мгновенно принимать важнейшие решения. Разумеется, что с психологической нагрузкой справится далеко не каждый, поэтому скальпингом и занимаются единицы.

Также есть смысл сказать о том, что многие скальперы отказывают от ручной работы, доверяя полностью автоматизированным роботам. Если софт действительно стоящий, то инвестор будет зарабатывать, затрачивая минимум свободного времени.

Ключевые принципы дейтрейдинга трейдинга

В основу внутридневной торговли заложены принципы краткосрочного трейдинга, если интерпретировать по-другому, то каждая сделка должна закрыться до окончания торгового дня. Временной интервал инвестор выбирает самостоятельно, отталкиваясь от размера торгового счета, психологической подготовки и собственных предпочтений.

Однако чем меньше временной промежуток, тем более высокий накал торгового процесса. Работать в режиме «повышенной внимательности» смогут далеко не все, ведь всегда нужно оперативно реагировать на сложившуюся рыночную ситуацию.

В заключении необходимо сказать о том, что скальпирующие системы трейдинга, активно применяются на всех финансовых рынках, в том числе и на Форекс.

Скальпинг по стакану. Программы для скальпинга

Вы узнаете на этой странице о программах для скальпинга по стакану всего лишь за 1 минуту 23 секунды.
Знали ли Вы о том, что скальпировать можно анализируя стакан?
Да Нет
К нам обращается очень много клиентов из ТОП-20 конкурса биржи ЛЧИ по поводу создания торгового робота на заказ. Вполне естественно, что мы не можем раскрыть их стратегии в точности. Но некоторые моменты считаю нужным показать, дабы указать правильное направление.

Ни для кого не является секретом, что все успешные трейдеры используют торговых роботов. Особенно это касается скальперов, которые зарабатывают тысячи процентов годовых , поскольку совершать сотни сделок в день вручную физически просто невозможно.

Отличным примером скальпинга по стакану является торговый робот Скальпер ММВБ. Суть стратегии следующая. На бирже по любому инструменту всегда есть спред. Это разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи. К примеру, на картинке ценную бумагу могут покупать по 76.11 рублей, а продавать по 76.7. Обычно на бумагах 2-го и 3-го эшелона торговля идет внутри данного спреда.

Трейдер-скальпер всегда может организовать прибыльную торговлю в промежутке между ценами. Он будет вставать на покупку по 76.12, что бы купить по лучшей цене, и после исполнения заявки — продавать уже по лучшей цене 76.69.

Легко посчитать потенциальную прибыль: 76.69-76.12=0.57, что составляет 0.75% на акцию. Шикарный результат для одной сделки, не так ли?

Конечно, не всегда всё так радужно. В процессе торговли спред может сдвигаться, свою лепту вносят конкуренты(от них никуда не денешься). Но если все делать быстро с помощью программы для скальпинга по стакану, то когда Вы приобретете данного робота — торговля будет очень даже прибыльной.

Программы для скальпинга

Успешные скальперы анализируют не только стакан. Котировки западных инструментов, тиковый график, таблица всех сделок — вот что используют супер трейдеры. Победитель конкурса РТС Dettier не раз говорил в своих интервью, что его программа для скальпинга отслеживает показания фьючерса SP 500, который очень сильно влияет на наш рынок.

Стратегии анализа котировок западных фьючерсов, подобные Скальперу SP500, широко применяются трейдерами. В таких отслеживается задержка между инструментами на нашем и на иностранном рынке. Почти всегда котировки идут в унисон. Но достаточно часто для того, что бы получать огромную прибыль , фьючерсы РФ могут отставать или забегать вперед.

Вручную отследить таки моменты просто не реально, поскольку нужно сидеть, буквально прилипнув глазами к монитору. Программа для скальпинга(торговый робот) может делать все это и без участия человека. Когда фьючерс РТС будет отставать — робот купит его автоматически. Когда же будет забегать в перед — зашортит.

Я никогда не догадывался, кем окажусь в этой жизни, но я всегда знал, что рожден для чего-то БОЛЬШЕГО…
—Джон Дэвисон Рокфеллер .

КУРС «Скальпинг по стакану» учит Вас получать прибыль, не глядя на графики, а анализируя только биржевой стакан

Скальпинг по стакану — это стратегия, которая не требует анализа графиков — Вам потребуется только биржевой стакан

Возможность выставлять минимально возможные стопы вплоть до 1 пункта (1 пипса)

Робот «GLASS TRADER-2» для автоматизации Вашей торговли «скальпинг по стакану»

Подробные рекомендации, как настроить Вашего Робота на прибыльный скальпинг по стакану

Анализ биржевых стаканов на срочной и фондовой секциях

Данный курс предназначен в первую очередь для тех, кто хочет быстрого старта в мире трейдинга, но не располагает на текущий момент крупным капиталом. Скальпинг, и в частности, скальпинг по стакану — это возможность быстро, но при умеренных рисках увеличить Ваш депозит.

Сделать это можно в ручном или в автоматическом режиме.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЮ КУРСА «СКАЛЬПИНГ ПО СТАКАНУ» И РОБОТА-СКАЛЬПЕРА «GLASS TRADER-2»

ОСОБЕННОСТИ КУРСА «СКАЛЬПИНГ ПО СТАКАНУ»

Быстрый старт!

Скальпинг по стакану — возможность быстро разогнать небольшой депозит.

Уникальность стратегии!

Всего за несколько уроков Вы получите стратегию, на освоение которой автору потребовалось несколько лет.

Максимум практики!

Курс «Скальпинг по стакану» научит читать стакан и содержит огромное количество живых примеров торговли по биржевому стакану.

Торговля в один клик!

Вы научитесь настраивать «Быстрый стакан» терминала КВИК и научитесь совершать сделку в один клик с заданным отступом при помощи горячих клавиш.

Стоп в один пипс!

Показано, как можно, анализируя поведения в стакане, выставлять очень короткий стоп, иногда равный всего 1 пипсу.

Готовый Робот!

Вы получите готового Торгового Робота, которого всегда сможет подстроить под текущий рынок при помощи рекомендаций.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СКАЛЬПИНГ ПО СТАКАНУ»

Стратегии, которые рассмотрены в курсе «Скальпинг по стакану» могут применяться для скальперской торговли на срочном рынке, как в ручном режиме, так и могут быть автоматизированы при помощи Робота «GLASS TRADER».

Курс «Скальпинг по стакану» состоит из 30-ти уроков продолжительностью около 5-х часов, содержит множество примеров реальных сделок исключительно по биржевому стакану и методику настройки биржевого Робота скальпера GLASS TRADER на прибыльную торговлю

Часть I

часть ii

часть III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА «GLASS TRADER»

Робот — скальпер GLASS TRADER предназначен для терминала Метатрейдер 5 и для терминала КВИК
Робот — скальпер для терминала Метатрейдер 5 написан на встроенном языке программирования MQL5 и обладает высокой скоростью и надежностью (анализ только стакана на срочной секции)
Робот GLASS TRADER-2 для терминала КВИК написан на надежном языке ЛУА (анализ стаканов на срочной и фондовой секции рынка)
К Роботу прилагается подробная Видео инструкция по загрузке и настройке параметров Робота.
Прибыльные параметры не предоставляются, трейдер может настроить Робота на прибыльную торговлю при помощи курса «Скальпинг по стакану». Курс включает методику настройки Робота на прибыльную торговлю.

ЗАКАЖИ РОБОТА GLASS TRADER-2 И ПОСТАВЬ ТРЕЙДИНГ НА АВТОПИЛОТ

КУРС БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ

Стоимость Курса 7950 рублей

Робот GLASS TRADER (КВИК)

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ

Стоимость Лицензии 9950 руб

или GLASS TRADER для КВИК

ВИП ВЕРСИЯ КУРС + РОБОТ

РОБОТ GLASS TRADER-2 КВИК

* Внимание! Доходность в прошлом не гарантирует Вам доходность в будущем. Биржевой рынок не является гарантированным способом получения прибыли.
** Торговля на бирже несет в себе определенный риск. Используя автоматизированные Торговые Системы, Вы берете на себя риск: разработчик гарантирует корректную работу Роботов только при корректной работе биржи и брокера.
*** Количество лицензий может быть ограничено по усмотрению разработчиков.

Видео отзыв дмитрия медведева

Видео отзыв: торговые роботы

отзыв по курсу «Амиброкер»

Меня зовут Аркадий. Занимаюсь трейдингом около года, и могу с полной уверенностью сказать, что это большой труд, где нужно проявить терпенние, дисциплину и самообладание.

На данном этапе знакомства с этим бизнесом, я уже терял деньги.

Лучшая часть моей жизни проходит в море…Кто никогда не ходил под парусом, тот вряд ли поймет романтику такого существования. При моем образе жизни «трейдинг», как один из источников дохода – идеальное решение.

Отзыв по роботу «Трейлинг Стоп»

«Программирование на языке ЛУА»

Меня зовут Р. Александр . Желание написать побудило выразить благодарность за данный курс.
За несколько месяцев изучения и написания я смог добиться.

ХИТ продаж «Трейлинг стоп»

Для терминала КВИК и Метатрейдер5

супер смарт стоп и профит

Робот «Супер Смарт Стоп и Профит» — все, что нужно профессиональному трейдеру:

Многоуровневый стоп и профит
функция безубытка, покрытие.

РОБОТ СКАЛЬПЕР GLASS TRADER — 2

Здравствуйте!
Мое имя Андрей.
Хочу поведать немного свою историю знакомства с компанией KBrobots.
Сразу после освоения QUIK я начал искать возможность ускорить свои действия, в плане выставления стопов и профитов. На KBrobots попал не сразу, поэтому успел опробовать несколько роботов. Когда мне попался робот от KBROBOTS, просто сразу ощущаешь уровень.
Ты как на на БМВ сел после ВАЗ. В данный момент пользуюсь роботом стоп и профит. Работает быстро, без ошибок!
Пару моих друзей, по моему совету, тоже приобрели и очень довольны.

Меня зовут Аркадий. Занимаюсь трейдингом около года, и могу с полной уверенностью сказать, что это большой труд, где нужно проявить терпенние, дисциплину и самообладание. На данном этапе знакомства с этим бизнесом, я уже терял деньги, больше был в минусе чем в плюсе, даже полностью “сливал” свой депозит, но я понимаю, чтобы научиться и познать трейдинг нужно пройти этот путь, чтобы попасть в эти 5 % людей которые зарабатывают на этом. Нужно довольно много уделить этому времени и хорошо потрудиться.

На сайте KBrobots Я приоабрел курс “Амиброкер”, хочу сказать большое спасибо Максиму Пистолетову и всем ребятам, которые трудятся над этим проектом.

Курс “Амиброкер” дает возможность и хорошую основу для развития в алго-трейдинге, это подойдет именно тем людям, у которых нет времени для торговли в ручную, где нужно постоянно находиться у монитора. Здесь все за тебя сделают роботы, к стати, которые можно приобрести в KBrobots.

Этот курс дает нам замечательную возможность научиться подбирать самому параметры для торговли. И еще большой плюс, что ребята нам дают уже готовые
формулы, по которым можно тестировать параметры с помощью программы “Амиброкер”.

Я пересммотрел много разных курсов платных и бесплатнных: есть с чем сравнить. В этом курсе Максим очень конкретно и доступно дает информацию без лишней “воды”, все очень ясно и понятно. После приобретения курса “Амиброкер”, уделив этому, честно скажу, не мало времени, у меня уже есть неплохие результаты. И сейчас я уже применяю на реальном счете. Спасибо вам большое за этот курс, который приблизил меня к успеху в алго-трейдинге.

Спасибо. Желаю Вам успеха .

Торгую вручную, поэтому роботы «Трейлинг Стоп» и «Риск менеджер» – постоянно в работе. Без них моя торговля становится эмоциональной и нестабильной. И проверял это уже неоднократно.

Сам лично давно знаком с Максимом и не раз звал его составить мне компанию в моих путешествиях…

Давно убедился, что его Роботы и Курсы по трейдингу всегда заслуживают самых высоких оценок. Много раз советовал своим знакомым различные программы от компании Максима «KBrobotS» и не разу не слышал негативных отзывов.

Поэтому рекомендую всем присмотреться к их продуктам. Также очень много качественного бесплатного контента на сайте и на канале YouTube. И, конечно, использую их бесплатный Робот для автозапуска КВИКа.

Желаю тебе успеха и до встречи на борту моей яхты!

До встречи, Олег.

Меня зовут Р. Александр. Желание написать побудило выразить благодарность за данный курс.
За несколько месяцев изучения и написания я смог добиться тех результатов, которые ожидал при покупке курса. Автоматизировал практически все что делал руками и получаю от этого огромное удовольствие. Кроме того, автоматизация торгов дает мне возможность в будущем пробовать мои те идеи, которые ранее казались не возможными из за скорости ручной работы.
Безусловно, без преувеличения, без вашего курса, и того фундамента который он дает, у меня ничего бы не получилось. Вы проделали очень большую работу, и на своем личном примере, скажу вам, что цель курса достигнута �� Я вам по человечески очень благодарен. Спасибо.
Желаю вам дальнейших проф успехов и побольше зеленых строк в клиентском портфеле.

Что такое скальпинг. Все о краткосрочном трейдинге

Все мы на каком-то этапе своего становления как трейдера предстаем перед выбором торговой системы. Очень многие из вас задавали себе вопрос: «Что такое скальпинг?»

К этому стилю торговли многие относятся с некоторой степенью предвзятости. Он окружен множеством мифов. Трейдера-скальпера многие из вас представляют как трясущегося у компьютера парня с взъерошенными волосами и нервным тиком. Постараюсь вас в этом разубедить. В этой статье я расскажу:

«Финансовые рынки по своей сути не могут быть предсказуемыми. Поэтому нужно всегда иметь различные сценарии… Идея, что мы точно можем предсказать, что произойдет, противоречит моим взглядам на рынок.»

Хотя Джордж Сорос является гениальным трейдером в области долгосрочных инвестиций, эта цитата хорошо отражает суть торговли, о которой я хочу рассказать.

Этот стиль подразумевает отслеживание ситуации здесь и сейчас – без попытки угадать, что произойдет через длительное время.

Что такое скальпинг (краткосрочный трейдинг)

Многим известно о существовании стиля торговли, связанного с быстрым открытием и закрытием сделок – это скальпинг (краткосрочный трейдинг), означающий получение прибыли на небольших изменениях цены.

Считается, что трейдеры, выбравшие данный стиль торговли, совершают сотни и тысячи коротких операций в день. В некоторой степени это утверждение верно, но также и миф.

Торговлю на финансовых рынках сложно поставить в какие-то рамки и организованно классифицировать, разделив на подвиды. Но скальпинг выступает подвидом внутридневной торговли. Сейчас я расскажу о своем понимании скальпинга.

В отличие от пипсовки (сотни сделок длительностью в пару секунд и целями в несколько тиков или пунктов) скальпингом чаще всего называют стиль торговли с очень точными входами.

Такое название он получил, потому что трейдеры снимают «скальп» с рынка, срезают верхнюю часть. Скальпинг является таким же способом заработка, как и остальные. Их единственное отличие – скорость и хирургическая точность.

Стратегии скальпинга могут быть адаптированы под любого трейдера с учетом его потребностей. Можно изменять частоту сделок, урезать их число, тем самым повышая качество трейдов, и т.д. Этот стиль подразумеваетбольшие размеры позиции из-за вложения риска в очень короткий стоп.

Многие скальперы-профессионалы достигают крайне высокого соотношения «риск-прибыль» за счет минимизации убытков и ясного понимания целей. При очень маленькой величине стоп-лосса можно увеличить соотношение «риск-прибыль» в разы.

Например, при стопе в 3 пункта (с учетом комиссии) 9 пунктов прибыли – это пропорция 1 к 3. А что, если вы сможете забирать 20 пунктов или более? Несомненно, прибыль будет расти быстрее, чем у тех, кто аналогичный процент риска вложил в больший размер стоп-приказа.

Тот, кто поставил стоп-лосс 150 пунктов в четырехзнаке, могут ждать соотношение «риск-прибыль» 1 к 3 целый месяци больше. За счет частоты операций с потенциально большим соотношением относительно риска есть возможность быстрее, чем остальные трейдеры, наращивать капитал.

Рассмотрим пример сделки трейдера, который знает, что такое скальпинг, и использует свою стратегию эффективно. Я уже отмечала, что скальпер, может принять решение работать с небольшим количеством краткосрочных трейдов в день и максимизировать прибыль путем ведения позиции после достижения нужного соотношения «риск-прибыль».

Именно такой пример скальперской сделки мы сейчас и рассмотрим. Стратегия выбрана на основе зон накопления и RSI:

Трейдеры, владеющие скальпингом в совершенстве, могут ежедневно проводить как большое количество сделок, так и всего 2-3 отличных и четких трейда в день (неделю и месяц!) с повышенной лотностью, что позволяет получать крупную прибыль.

Некоторые скальпируют только в определенной фазе или состоянии рынка, и этого достаточно, чтобы потом отдыхать в течение нескольких месяцев!

Что касается психологии, то нужны высокая степень концентрации, холодный ум, маневренность, быстрота мышления и принятия решений. Скальперы отлично ловят смену трендов. Они знают рынок по молекулам, смотрят на него через микроскоп, им досконально известны его механизмы.

Для успеха в скальпинге требуется большой опыт (конечно, все начинают с нуля, но необходимо приготовиться к нелегкому пути) и организованное управление капиталом.

Трейдер-скальпер обладает быстрой реакцией. Он моментально анализирует рынок и принимает решение, строго выполняет правила стратегии.

Новички же думают — они знают, что такое скальпинг, и что это просто. На самом деле — это достаточно сложный вид трейдинга. Но он стоит того, чтобы им овладеть, т.к. может быть очень прибыльным.

Скальпинг можно назвать основой основ, потому что никто не изучает рынок так скрупулезно, как его приверженцы.

Возможно, вы сейчас подумаете, что этот сложный путь не для вас? А что, если после такого тщательного изучения рыночной инфраструктуры вы сможете овладеть любым стилем торговлив будущем? Что, если высокая частота выполнения операций даст бесценный опыт гораздо быстрее, чем в других случаях?

Конечно, есть и подводные камни, которые на начальном этапе трейдерской «карьеры» могут сыграть с вами злую шутку. К сожалению, в скальпинг часто приходят люди, жаждущие быстро заработать первый миллион без особых затрат и усилий – это и убивает их депозит. И не думайте, что это не случится и с вами при таком подходе.

«Самые сильные эмоции на рынке – жадность и страх. Когда биржа идет вверх, приливная волна жадности почти физически ощущается.
Биржа – игра на деньги.»

Если вы обладаете подходящими психологическими качествами, готовы много трудиться, чтобы добиться результата, и краткосрочный трейдинг является для вас комфортным стилем – то все может получиться.

Очень важным моментом является управление капиталом. Из-за высокой частоты проведения операций неопытные трейдеры забывают о комиссиях, внимательном подсчете лотности и лимитах на убытки в сутки. Чтобы оградить себя от самостоятельного контроля рисков можно подключить «Риск-менеджмент».

Те, кто используют скальперские стратегии, часто страдают тильтом, т.е. эмоциональной переторговкой. Это негативно сказывается на дневном заработке и депозите в целом.

При правильном управлении капиталом все становится проще: специальные системы риск-менеджмента будут блокировать вас при нарушении рисков, что предотвратит потери. Но при постоянном повторении ошибок это не спасет.

«Рискуйте не больше, чем вы можете потерять,
но рискуйте достаточно, чтобы заработать.»

Некоторые трейдеры боятся снижать таймфрейм и верят в миф о том, что минутные графики живут своей жизнью. Но при закрытии на графике обозначения временного периода структура цены будет совершенно одинаковая.

Вы не сможете сказать, какой именно временной период отображен. Подумайте: «Когда крупный игрок покупает или продает, то учитывает ли он время?» Нет. Он просто покупает или продает, когда требуется.

Временной фактор имеет значение, когда идет речь о крупном объеме, и рынок в конкретный момент не может предложить то количество, которое хочет приобрести игрок (игроки).

Если видите направление набора позиции, то не имеет значения, на каком таймфрейме действовать. Главное понимать структуру цены и видеть, когда текущая инициатива совпадет с интересами крупного игрока.

Рассмотрим на примере. Вот дневной график инструмента с техническими паттернами:

А вот минутный (но я спрячу тайминг, чтобы вы увидели или не увидели разницу):

На мой взгляд, разница лишь в том, что на минутном таймфрейме можно поставить стоп в 3-5 пунктов, а на дневном, согласно правилу торговли этих паттернов – больше 100.

Хотелось бы отметить, что скальперы чаще всего торгуют в направлении основной тенденции, так входы становятся гораздо сильнее. НО ключ в том, что графики везде одинаковые и рыночная «структура» тоже.

Рынок – это матрешка. Каждый таймфрейм содержит в себе несколько других, поэтому стоит относиться к рабочему таймфрейму проще. На локальном таймфрейме отображаются все «баталии» участников, которые уже в конце дня образуют дневную свечу определенного вида.

К чему я клоню? Любая торговая стратегия, при уменьшении временного периода ее использования, может стать скальперской или краткосрочной.

Основные отличия рынков, пригодных для скальпинга

Скальпинг практикуют трейдеры на всех финансовых рынках, т.к. графики на них одинаковые (за исключением небольших нюансов).

Краткосрочный трейдинг популярен и часто используется при сделках с американскими акциями и на других рынках, для которых характерна сессионность (работа в определенное время суток).

Почему требуется учитывать сессионность:

1. есть опасность попасть в ценовые разрывы, происходящие в межсессионный период;
2. за перенос позиций через ночь взимается солидная плата.

Самым важным замечанием является то, что данный стиль подразумевает сделки на высоколиквидный рынках, к которым относится и Форекс!

В отличие от ранее упомянутых рынков, на Форекс 90 % времени наблюдается очень высокая ликвидность.

Это означает возможность продать инструмент в необходимом объеме, немедленно и по желаемой стоимости без значительного ее смещения, т.е. близко к текущей рыночной цене.

Почему для скальпинга нужны высоколиквидные рынки

Трейдер, практикующий скальпинг, входит в рынок достаточно крупной позицией.

Для этого ему нужно:

1. быстро открыть сделку;
2. без препятствий выйти из нее.

Для этого необходимо большое количество объема в рынке на момент торговли, большой спрос и достаточное предложение.

Рынок акций, а точнее, какие-то определенные инструменты на нем, бывают неликвидны в целом или в конкретный момент, из-за чего происходят проскальзывания. Маркет-ордер захватывает все доступные заявки в диапазоне цен, чтобы полностью исполнить ордер игрока.

Пример:

Нужно купить 1000 лотов инструмента рыночным ордером (купить немедленно). Но это не значит, что вам захотят их продать. Особенно это касается акций.

Есть 3 продавца, и каждый предлагает какой-то объем инструмента по определенной цене: например, 300 по 1 доллару, 300 по 2 доллара и 400 по 3 доллара (это лимитные заявки).

Когда вы отдаете приказ брокеру «купить по рынку», то начинается сведение ордера с лимитами продавцов. И цену на графике (ну и вас, естественно) протянет до 3 долларов.

Вот почему важно выбрать правильные инструменты. Форекс отличается высокой ликвидностью, и чаще всего вы сможете купить и продать столько, сколько необходимо и избежать проскальзываний.

От чего зависит выбор рынка:

Выбор зависит от часового пояса, в котором вы живете (чтобы торговля была комфортной и проходила в удобное время), от вашего капитала и потребностей в инструментарии.

Довольно дорогой и поэтому многим недоступный. Там достаточно крупные комиссии за открытие сделок и плата за терминалы и сервисы.
На американском рынке низкие плечи. Это плюс для сохранения капитала, но МИНУС для покупательской способности.
Если вы крутой скальпер, с очень высокой вероятностью уверены в исходе трейдов, прекрасно понимаете риски и умеете «управлять» плечами, но у вас недостаточная сумма капитала, то американский рынок, скорее всего, вам не подойдет.
Огромный выбор инструментов «на любой вкус и цвет».
Широкий набор индикаторов (ленты, стаканы, объемы и т.п.).

Имеет низкий порог для входа.
Существует достаточное число инструментов для анализа ( индикаторы, объемы, стакан, лента).
Не самый большой выбор инструментов.
Есть тонкости торговли на нем, работает некруглосуточно.
Не все инструменты ликвидны.

Круглосуточный, подходит всем по временному периоду торговли.
Есть достаточное количество инструментов, в т.ч. числе сырье, металлы и CFD.
Низкий порог входа, доступный даже новичку.
Важно: у большинства брокеров есть возможность варьировать объем позиции и быть гибким, т.е. налицо дробная лотность.
Имеются довольно высокие кредитные плечи.

Плюсы и минусы скальпинга

Рассмотрим плюсы скальпинга:

Возможность быстро зарабатывать деньги за счет минимизации издержек.
Мелкие импульсные движения происходят гораздо чаще, чем крупные (на больших таймфреймах), что позволяет скальперам чаще получать подходящие ситуации для сделок.
Разнообразие скальперских стратегий.
Можно зарабатывать больше при скромном капитале.
Наименее «творческий стиль», требующий механического выполнения алгоритма.
Получение колоссального опыта.

Скальпинг подойдет вам, если:

Не умеете удерживать сделки долго.
Вам психологически проще быстро зайти и выйти из рынка, получив результат.
Можете быть гибким и мобильным, быстро принимать решения и менять их в зависимости от ситуации.
Умеете читать дискреционный поток данных (чтение ленты принтов).
Предпочитаете входить в рынок большим объемом, имея средний капитал, и зарабатывать быстро.
Вы эмоционально устойчивы, сфокусированы.

А теперь минусы:

Достаточно высокий риск в одной краткосрочной позиции, но это зависит от вашего метода управления капиталом.
Краткосрочный трейдинг занимает довольно много времени, т.к. подразумевает слежение за минимальными изменениями ситуации. Но вы можете установить для себя определенный режим, и проблема уйдет.
Некоторые брокеры вводят ограничения на постановки коротких стопов и время удержания позиции, назначают крупные комиссии. Этих сложностей можно избежать при правильном выборе площадки для торговли.
Эмоциональные сложности.

Скальпинг не подойдет вам, если:

Нет времени следить за постоянно меняющейся ситуацией.
Вы азартны.
Не умеете концентрироваться, нервничаете.
Боитесь входить в рынок с короткими стопами.
Не используете риск-менеджмент, т.е. не контролируете издержки.
Считаете, что постановка стопов автоматически означает, что вы отдаете деньги рынку.

В таком случае вы расстанетесь с депозитом раз и навсегда, и произойдет это очень быстро, поэтому необходимо выбрать другой стиль торговли.

«Размещение первоначальных защитных стопов должно стать обязательной привычкой»

Рассмотрим инструменты (индикаторы) для скальпинга, которые используются на разных рынках и в различных интерпретациях.

Они могут выступать в роли самостоятельных инструментов или быть составным элементом стратегии, но не являются панацеей. Это всего лишь помощь в интерпретации данных.

На любом рынке у вас должен быть торговый план. Но для каждой площадки характерны свои тонкости и разные наборы инструментов, поэтому и планы будут отличаться.

На рынке фьючерсов и акций есть такие инструменты для анализа:

Стакан (LEVELII) – «список» лимитных заявок игроков на покупку и продажу. Если выставляете лимитный ордер, то он попадает в стакан, и его видят остальные игроки.

Стакан может не отображать скрытые ордера, но онидоступны крупным игрокам, и это необходимо учитывать. Также в стакане происходит много манипуляций.

К ним относятся доливка или снятие ликвидности, что, к слову, является одной из фишек скальперов, т.к. некоторые биржи доплачивают за добавление ликвидности в стакан.

Аналогично происходит выставление «ложной ликвидности», чтобы заманить в рынок побольше мелких рыбок. Затем осуществляется ее снятие вместе со стопами вошедших игроков.

Трейдеры, скальпирующие по стакану, в основном отталкиваются от больших лимитных заявок, рассчитывая, что цена отобьется от них, или, наоборот, произойдет пробой.

1. где достаточно ликвидности и большие размеры заявок, стоящие внимания;
2. на каком уровне стакана проще получить позицию требующегося размера быстро и без проскальзываний;
3. наличие скрытых заявок с помощью интерпретации данных с ленты и заявок в стакане;
4. дисбаланс сил лимитных игроков в моменте;
5. также в стакане присутствует очередность исполнения заявок.

P.S. Чаще всего цена идет в сторону с наибольшей ликвидностью.

Лента принтов (Time&Sales) и ее вариации – инструмент для анализа, отображающий проходящие в текущий момент ордера, информацию об их величине и направлении сделки. Безусловно, хороший инструмент. Может использоваться вместе со стаканом или отдельно.

Если покупаете или продаете по рынку (маркет-ордер), то игрокам доступны данные о размере вашей сделки, времени ее осуществления и направлении (покупка или продажа).

Ключевой момент: сделки видят все, поэтому часто путем манипуляций в ленте и стакане доверчивых игроков втягивают в рынок, чтобы забрать у них деньги.

Чтение ленты дает поток дискреционных данных, по которым можно определить, что происходит здесь и сейчас:

1. Трейдеры видят текущую инициативу и намерения игроков.
2. Обращают внимание на повторяющиеся принты (сделки) по тем или иным ценам (удержание), на их последовательность.
3. Принимают решение о входе в сделки от удержания цены или при пробое ранее удерживаемой цены.
4. Многие скальперы обращают внимание на скорость потока ордеров, проходящих по ленте принтов.
5. Есть возможность выявлять скрытые заявки (айсберги).

Реальные рыночные объемы, проходящие в каждом баре – вертикальные объемы. Их примеры:

• с количеством инициативных покупок, продаж, разницей инициативы и общим количеством объема:

• общее количество объема, проторгованного в каждом баре:

Информация о проходящих объемах по цене – горизонтальные объемы. К ним относятся:

• кластеры – отображают всплески объемов в каждом баре, хорошо визуализируют место их расположения:

• футпринт и его вариации – отображает количество прошедших контрактов (лотность) по стоимости в баре:

Наличие данных о проходящих в инструменте объемах является важным фактором. Количество объема дает понимание рыночных настроений и обеспечивает огромное преимущество, т.к. вы знаете, кто сейчас торгует, по каким ценам, и какой примерно объем позиции у тех или иных участников. На Форекс есть возможность получать информацию по объемам с биржи СМЕ.

Существуют индикаторы, отображающие реальные рыночные данные (по вертикальным и горизонтальным объемам).

В нашей компании реализован такой индикатор в динамическом варианте, позволяющий анализировать уровень поддержки и сопротивления. Он показывает накопление объема на ценовых уровнях, что отлично помогает скальпировать от сильных точек.

Например, если посмотрите на накопление объема на часовых графиках, то увидите такую картину:

Это облегчит нахождение сильных локальных экстремумов, от которых можно совершать операции на минутном таймфрейме или любом другом, выбранном вами. Переходите на мелкий тайм и находите точки входа.

Для примера взят примитивный алгоритм. Цена под уровнем – RSI выходит из перекупленности. Цена над уровнем – индикатор выходит из перепроданности. Стал за экстремум. Тейк 1 к 4.

Вот такие незамысловатые входы от сильных точек. Конечно, стоп в 3 пункта для некоторых скальперов великоват. Часть трейдеров ставят его в несколько тиков. Но тут все зависит от стратегии.

В скальпинге их огромное множество. Преобладающая часть их принципов ничем не отличается от торговли на более высоких таймфреймах. Скальперскую операцию можно с легкостью превратить в позиционную и среднесрочную.

При скальпинге могут быть использованы:

1. Технические паттерны (треугольники, флаги), т.е. то же самое, что используют в иных стилях и на других таймах.
2. Технические индикаторы, основанные на математических формулах. Часто торгуют в направлении основного показателя индикатора на старшем таймфрейме, т.е. по принципу двух-трех окон.
3. Индикаторы на основе данных по объемам (профили, футпринт, кластеры и т.п.), дискреционные данные с ленты и стакана.
4. Торговля на разбор крупных игроков (уровни стакана).
5. Торговля от скрытых ордеров.
6. Технические уровни (отбои и пробои).
7. Арбитражные сделки.
8. Торговля инструментов сильнее или слабее рынка, корреляции или раскорреляции с ведущими индексами или любым другим ведущим инструментом.

Как выбрать инструмент и время работы для краткосрочной торговли

У многих, кто выбрал скальпинг, возникает вопрос: «В какое время суток и на каких инструментах стоит торговать?»

У любого трейдера всегда есть выбор: торговать один инструмент, который он знает досконально, или использовать много инструментов, но с исполнением алгоритма торговли, где написаны ваши жесткие правила входа.

Если вы новичок, то легче будет оставить 1-2 инструмента для наблюдения. Поверьте, даже один инструмент (например, нефть – лучший вариант для скальпинга, на мой взгляд) может дать достаточное количество попыток, чтобы войти в рынок и заработать.

Зависит от необходимой вам ликвидности на рынке.
Должно учитывать удобный для вас режим торгов.
При выборе берите в расчет то, как ваш инструмент ведет себя на протяжении торговой сессии.

Независимо от выбранного вами рынка имеются некоторые нюансы,касающиеся времени. На американском рынке есть временной период, перерыв на ланч, когда ликвидности мало. После него она восстанавливается.

Вечером идет фиксация позиций внутридневными трейдерами, что также может создавать ликвидность.
Некоторые трейдеры убеждены, что лучше торговать на азиатской сессии, когда рынок наиболее спокоен.

Им так комфортно, это одно из правил их системы. Кто-то любит проводить сделки ночью, а на азиатской сессии наиболее активны кросс-курсы японской йены. Если хотите входить с маленькими стопами и ловить сильные импульсы, то японская йена – это ваша пара для торговли на японской сессии.

Но с точки зрения ликвидности ночь не самый лучший вариант для совершения сделок. На японской сессии — небольшой объем торгов, могут расширяться спреды, поэтому краткосрочный трейдинг невыгоден.

Вы можете просмотреть характер пар на лондонской или американской сессии, когда в рынке проходят внушительные объемы, и выбрать подходящий инструмент, который прекрасно вписывается в вашу стратегию.

Если вы решили, что достаточно забрать несколько пунктов, окупив таким образом комиссию и спред, которые также нужно вкладывать в риски, то выберите спокойный инструмент, дающий возможность это сделать.

Для скальпинга нужен техничный и четкий инструмент. Он должен быть ровным, ликвидным (с визуально плотным графиком), не выбрасывать «шпильки», «хвосты». На Форекс с этим проще. Попробуем выбрать инструмент.

Посмотрим минутные графики пар:

На графике отображен момент с азиатской сессии, но это не столь важно. Видите маленькие бары с хвостиками? Они, скорее всего, будут мешать торговать прибыльно и снимать короткие стопы, но это терпимо, если дело касается рынка Форекс.

Здесь можно обойтись без комментариев. Торговать такое нельзя из соображений здравого смысла. Опять же, сбор стопов. Нет ясных удержаний.

На этой картинке мы видим график совершенно неликвидного в моменте инструмента, который может не дать войти или выйти по нужной цене. Торговать строго запрещено.

А вот пример того, что можно и нужно торговать, – плотные бары. Минимум хвостов. Есть возможность постановки четкого стопа и достижения нужного соотношения«риск-прибыль», ясные удержания локальных уровней.

Как выбрать хорошего брокера для скальпинга

Если вы решили использовать эту стратегию, то необходимо найти правильного и честного брокера. Конечно, лучше, если брокерская компания создана профессиональными трейдерами, которые не понаслышке знают о торговле и создают комфортные условия для всех клиентов, использующих совершенно разные стили. Особенно это касается краткосрочных стратегий.

Однажды, я торговала у одного из брокеров и зашел разговор о качестве его услуг. Моим оппонентом являлся среднесрочный трейдер, ставивший стоп в 150 пунктов по четырехзнаку.

«Отвратительное исполнение ордеров, – сказала я, – постоянные проскальзывания и гепы, шпильки и расширение спредов просто до невозможности! Сложно работать!»

«Все прекрасно, – ответил он, – я ставлю стоп в 150 пунктов, и ничего не страшно, потому что 20 пунктов туда-сюда роли не сыграют».

Поэтому уделяйте внимание подобным вещам. Мы обсудим только технические вопросы, т.е. комфортные условия для торговли.

Хороший брокер для скальпинга обеспечит вам:

1. Отсутствие ограничения на время удержания позиции.
2. Низкие спреды или комиссии.
3. Хороших поставщиков ликвидности, тогда не будет проскальзываний, ценовых разрывов внутри торгового дня без веских причин.
4. Отсутствие реквотов, четкое исполнение ваших торговых приказов.
5. Нужные вам инструменты.
6. Отсутствие ограничения на величину стопов.
7. Систему риск-менеджмента. Ее наличие говорит о том, что брокер не сторонник того, что вы сольете депозит по глупости, и настроен на долгосрочное сотрудничество с клиентом.
8. Широкий набор индикаторов и т.п.

Поясню по поводу ограничения на постановку стопа. У многих брокеров на популярном инструменте для скальпинга, нефти, есть минимальный стоп, который нужно поставить без учета спреда,– 10 пунктов.

Для скальпирующих торговых систем такой стоп недопустим. Поэтому, крайне важно выбрать хорошего брокера с отсутствием такого ограничения, и запрета краткосрочных стилей торговли в целом.

Итак, вы поняли что такое скальпинг? Это высокоприбыльный, но часто и высокорискованный вид заработка, но он может стать ключом к пониманию рыночных механизмов и путем к финансовой свободе. Самое важное для скальпинга то, что цена должна меняться, чем чаще, тем лучше.

Как и любая работа, он требует высокой самоотдачи, непрерывного самосовершенствования и работы над собой. Но выбор стратегии остается за вами, т.к. она должна быть комфортной для вас.

В заключение хотелось бы сказать: относитесь к обучению с большой ответственностью, а к торговле – как к работе. И тогда, возможно, именно вы добьетесь успеха на поприще финансовых рынков.

«Если человек не любит свою работу, а работает только ради денег,
то он вряд ли сможет много заработать.»

Лучшие скальпинг стратегии на форекс для начинающих

Скальпинг — система для быстрой торговли на валютном, фондовом и других финансовых рынках. Трейдер открывает большое количество сделок внутри дня, а профит составляет всего несколько пунктов.

Метод торговли один из самых сложных. Но освоив его, трейдер получит стабильно высокую прибыль. Для достижения цели потребуется подобрать лучшую скальпинг стратегию на форекс и полностью разобраться в пипсовке.

Что такое скальпинг

Торговля на микродвижениях толпы.

На графике в течение дня постоянно происходят колебания – незначительные, резкие, медленные.

Пипсовка на форекс отличается от работы на других рынках – реальных объемов и стакана всего рынка нет. Объемы конкретного брокера не считаются. Поэтому некоторые скальпинг стратегии на форекс для начинающих не подходят. Но график везде один – достаточно эффективных ТС, работающих без стаканов и объемов.

Главное правило торговли

Цена идет к деньгам – деньги есть у толпы. Поэтому задача крупных игроков — сбрить толпу.

Делается двумя способами:

сбивание стопов манипулированием котировками;
использование психологического фактора, когда цена начинает показывать движения, что мелкие трейдеры не выдерживают давления и закрывают позиции.

На скриншоте выделена консолидация – трейдеры выставляют позиции. Большинство стоп лоссов установлены около локальных минимумов и максимумов. За уровни держатся деньги многих трейдеров. Поэтому крупные игроки поочередно собьют стопы, обновив уровни.

Далее цена может показать трендовое движение, обновить пики и впадины, а на следующей консолидации толпа опять будет сбрита.

Эту важную особенность нужно знать, разрабатывая скальпинговые стратегии на форекс и для любого другого рынка.

Цена всегда ходит на выбивание стопов. После выбивания уровней на консолидации с одной стороны, цена обязательно развернется – там остались деньги. Задача скальпера — определять подобные моменты разворота и не терять вместе с толпой, а зарабатывать.

Это одна из теорий рынка. Если вы считаете, что рынок устроен иначе, делитесь мнением в комментариях.

Особенности скальпинга

Тип торговли требует от трейдера постоянного присутствия в течение торгового дня.

3 отличия скальпера от позиционного спекулянта:

Работа с таймфреймами от М1 до М30. Остальные периоды используются только для отслеживания текущего тренда.
Трейдинг с моментальным исполнением. Скальперы редко выставляют отложенные ордеры – рынок может измениться при краткосрочном трейдинге, необходимо быстро реагировать на любые изменения.
Короткие Take Profit и Stop Loss. Прибыль или убыток редко превышает несколько пунктов. Поэтому скальпинг называют пипсовкой.
Трейдер не может работать с любым понравившимся брокером. Не все дилеры разрешают пипсовать на платформе. Поэтому редакция Binium советует ознакомиться со списком 7 топ-брокеров для быстрых сделок.

3 минуса

Высокие издержки. Траты на спреды, отнимающие до 50% профита или больше. Часто стопы больше тейков – одна неудача может перекрыть несколько успешных трейдов в прошлом.
Психологическое напряжение. Отсутствие времени на дополнительный анализ, и большое количество сигналов заставляют нервничать. Бороться с этим помогают правила риск-менеджмента и опыт.
Низкая прогнозируемость. Рынок цикличен, поэтому средне- и долгосрочные трейдеры иногда открывают позицию вспомнив, что раньше график показывал подобную ситуацию или отталкивался от вновь достигнутого уровня. На минутных таймфреймах это запомнить невозможно.

Управление рисками

Чем быстрее торгует трейдер, тем рискованнее работа. Поэтому новичкам не рекомендуется начинать работать внутри дня. Однако при грамотном риск-менеджменте трейдинг станет менее рискованным.

Главные правила управления риском:

Не торгуйте в периоды публикации важных экономических событий. Для отслеживания пользуйтесь экономическим календарем на binium.ru.
Открывайте сделки по тренду, без достаточного опыта. Попрактиковавшись научитесь работать и с откатами.
Будьте внимательны во время Американской торговой сессии — самого непредсказуемого торгового периода.

Остальные правила управления капиталом действуют для каждого трейдера вне зависимости от стиля торговли.

3 вида скальпирования

Скальперы торгуют по-разному. Среди всех способов торговли выделяют 3 основных:

Стаканный или классический.
Импульсивный.
Гибридный.

Стаканный

Вариант не подходит для трейдинга на валютном рынке. Рынок децентрализован и биржевых стаканов нет.

Исключения — стаканы конкретных брокеров. Отображают соотношение быков и медведей только на одной платформе, поэтому сравнивать с обычными стаканами нельзя.

При классическом методе трейдер смотрит на объемы торговых позиций. Обнаружив крупную сделку, спекулянт быстро анализирует ее и решает, входить ли на рынок.

Классический метод практически нереализуем на форекс и вдобавок обладает минусом – цены в стакане меняются быстро и отслеживать их сложно.

Импульсивный

Некоторые рынки взаимосвязаны. Котировки пшеницы влияют на овес. Цена на серебро следует за золотом. Между валютами аналогичная связь — корреляция.

Импульсивный скальпинг — трейдинг на основе колебаний «родственных» активов.

Гибридный

Сочетает оба стиля работы – сложнее, но позволяет находить больше возможностей для торговли.

Торговая система «Собиратель центов»

Система основана на скальпинге на форекс без индикаторов. Точка входа определяется с помощью модели Поглощение — одного из основных паттернов свечного анализа, когда тело предыдущей свечи полностью находится в пределах следующей.

Торговля ведется в первый и последний час сессии, когда волатильность пар не достигла максимума.

Собиратель центов — скальпинг стратегия на М5 с простыми торговыми условиями:

При бычьем поглощении (восходящая свеча перекрывает нисходящую) открывается ордер на покупку.
При медвежьем поглощении открывается короткая позиция.

Тейк профит — 1 п. при 4-значном котировании. Стоп лосс выставляется на усмотрение трейдера. В быстрой торговле популярен вариант, когда стоп соответствует ТП, либо в 2 раза превышает.

Если после входа цена в течение 30 секунд не меняется, ордер закрывается принудительно.

При выставлении профита учитывайте спред. Если комиссия – 1 п., профит выставляется на уровне 2 п.

Стратегия для минутного графика ANTI

Скальпинг стратегия на М1 основана на индикаторном анализе и работает в периоды флета. Не менее эффективно используется и на 5-минутном графике.

В стратегии применяется Moving Average 10 и осциллятор Stochastic c периодом 7 – скользящую среднюю необходимо наложить в окне стохастика: откройте в терминале навигатор (CTRL + N), выставьте сначала осциллятор, далее в окно индикатора переместите Moving Average.

При настройке трендового индикатора выберите применение к Previous Indicator’s Data.

На покупку — линия осциллятора пересекла MA снизу вверх.
На продажу — пересечение сверху вниз.

Торгуя по скальпинговой стратегии на форекс ANTI на М1, тейк профит выставляется на расстоянии 1 пункта. На М5 — 2 пункта + спред.

Классическая ТС

Неплохая стратегия для начинающих трейдеров, основанная на 3 индикаторах:

2 экспоненциальных скользящих средних (ЕМА) с периодами 10 и 20.
MACD со стандартными параметрами: 12, 26, 9.
RSI 26. Вместо уровней 30 и 70 выставляется только 50.

Анализ проводится на таймфрейме М5.

Условия для длинной позиции:

Быстрая скользящая выше медленной. Желательно, чтобы до этого линии пересеклись.
Гистограмма MACD пробила нулевую границу.
Линия RSI выше уровня 50.

Все индикаторы должны дать сигнал, не обязательно одновременно.

Для открытия короткой позиции условия обратные:

EMA 10 ниже EMA 20;
гистограмма MACD ниже нулевого уровня;
RSI ниже линии 50.

Таймфрейм — М15.
Торговля во время Европейской сессии: с 10:00 до 19:00 по восточноевропейскому времени.
Take Profit — 5 пунктов + спред.
Stop Loss — 5–7 п.

Спокойная река

Река в торговой стратегии — две EMA 20 и 50. Когда на рынке явный тренд, река спокойная, линии движутся параллельно и без резких изменений. Во флете мувинги часто пересекаются и в это время торговать не рекомендуется.

Торговля по одной из лучших скальпинг стратегий на форекс для новичков ведется на откатах.

Вход на покупку:

график выше мувингов;
быстрая линия над медленной и обе направлены вверх;
цена откатывается и касается одной из линий;
ниже ЕМА 20 закрывается не более 3 свечей подряд;
как только бар закрывается выше 20-го мувинга, открывается сделка.

Вход на продажу

котировки ниже индикаторов;
EMA 20 ниже EMA 50 и идут вниз;
после отката цена пробивает ЕМА 50, но остается максимум на 3 свечи;
после выхода из реки открывается короткая позиция.

Если цена задерживается и вовремя не выходит из отката, сигнал игнорируется.

По стратегии одновременно открываются 2 ордера с одинаковыми стопами — за локальным экстремумом (минимумом или максимумом). Тейк профит первого ордера равен стопу. На втором выставляется трейлинг стоп в надежде заработать на движении больше.

5 советов для скальпера

Будьте дисциплинированны. В быстром трейдинге это особенно важно. Не входите без сигнала и не нарушайте правила отточенной стратегии.

Тренируйтесь на демо-счете. Каждая описанная стратегия может редактироваться под личный стиль торговли. На демо-счете спекулянт определит плюсы и минусы ТС, улучшит и отточить до автоматизма входы и выходы.

Демо предлагает почти каждый брокер.

Периодически используйте трейлинг-стоп. Прибыль с ордера у скальперов небольшая. Плавающий стоп, следующий за ценой, позволяет ее увеличить.

Следите за новостями. Не рекомендуется торговать во время выхода важных новостей. Следите за их расписанием в экономическом календаре.

Забудьте об азарте. Вовремя выходите с рынка и никогда не пытайтесь отыграться.

Скальпинг сложен и в техническом, и в психологическом плане – требует постоянного присутствия трейдера. Но главный плюс — колебания на рынке есть всегда. И даже малозаметные скальпер способен превратить в прибыль.

Скальпинг по стакану на Форекс

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(<>);

Торговля на международном финансовом рынке может быть весьма успешной при использовании специальных инструментов – анализа, стратегий и тактик, прогноза и новостей. Профессиональные трейдера и брокеры разработали множество поведенческих моделей. Особой популярностью пользуется скальпинг по стакану – изучение поведения иных игроков.

Суть стратегии скальпинга по стакану

Несмотря на то, что скальпинг является не простой стратегией для успешного трейдинга, он захватывает все больше профессиональных игроков и трейдеров новичков. Тактика требует высокой концентрации внимания, усидчивости и молниеносного реагирования на изменения цены актива. Наблюдать следует за всеми большими заявками. Вместе с этим, торговля относится к одним из самых сильных инструментов для изучения цены актива и позволяет хорошо зарабатывать на трейдинге внутри дня.

Скальпинг по стакану, при котором происходит охота на тренд внутри определенного временного отрезка, является тем видом заработка, при котором сделки совершаются максимально быстро. Для достижения успеха очень часто скальпер совершает трейдинг на протяжении всего нескольких минут, а то и секунд.

Так как скальпинг является определенным стилем торговли для него характерны:

высокая частота сделок (игрок для увеличения прибыли должен находить и заключать максимальное количество договоров на протяжении торгового дня);
недолгое время удержания торговой позиции;
определенный объем актива;
риск при заключении большого количества сделок.

Для трейдера новичка скальпинг является прекрасным способом для достойного заработка, профессионалы же используют его в качестве дополнительного инструмента.

Достоинствами торговой стратегии являются:

минимальный риск при заключении «дорогостоящих» сделок;
механический способ торговли – все действия имеют шаблон, творчество в тактике не приветствуется;
большое количество сделок;
стремительное приобретения опыта;
незначительные капиталовложения для старта трейдинга.

Тактика торговли

По сути скальпер является представителем классического типа спекуляции – трейдер интересуется только заработком в настоящее время. Он не строит дальновидных планов. Скальпер находит самый выгодный момент, входит в сделку и выходит из нее с максимально возможной прибылью.

Тактикой торговли считают:

Точный контроль стакана – очереди заявок на определенные действия с активом. Как правило, стакан требует концентрации и внимания. Профессионалы отдают ему предпочтение. С технической стороны определить работу стакана весьма сложно. Благодаря данному элементу методики, игрок видит в нем предпосылки будущего движения цены. Трейдинг осуществляется на интуиции, именно поэтому стакан обладает некоторой иронией.
Рыночные индикаторы, основанные на глубоком анализе состояния рынка. Некоторые трейдеры обходят графики стороной, считая их малоэффективными, так как средняя продолжительность сделки составляет всего несколько минут. Иные же игроки используют их при принятии решения поставить ставку.
Меньшая прибыль, да больше сделок. При использовании скальпинга трейдер не гонится за большим доходом с одной сделки. Плотность заключения договоров для него важней всего.
Круговорот сделок – важный аспект. В скальпинге приветствуется активность: позиции закрываются при первом же торможении рынка. Очень важно при такой торговле почувствовать изменение курса Форекс, а не увидеть его.
Моментальный выход – кажется, что игра ведет к убытку, следует сразу же выполнить выход со сделки. Ведь впереди сотни предложений, которые ждут вход трейдера.

Для использования стратегии очень важно выбрать не только направление трейдинга, но и грамотного брокера. Так как скальпинг предусматривает быстрое исполнение сделок очень важна своевременность брокера и его оперативность.

Виды стратегий

Существуют разные типы техник, представляющих собой таблицу заявок на приобретение-продажу активов.

Ловля откатов после импульсных движений

Используется на ликвидных инструментах после наличия импульсов при появлении откатов. Для торговли по данной методике необходимо:

максимально точно найти точку, которая приведет к откату;
после того, как точка достигнет подъема по вертикальной линии стоит дождаться выхода максимального объема;
поставить стоп за хай или лоу;
во внимание берутся большие объемы;
дождаться сигнала в виде контрольной свечи, тени;
при окончании движения перестают расти заявки на продажу, съедаются договора на покупку;
при съедании соседней заявки стоит немедленно продавать актив.

Данная тактика торговли подходит для фьючерсов ценных бумаг.

Трендовый скальпинг

По данной технике тренд строится в виде линии по точкам поддержки и сопротивления. Для успешной торговли необходимо дождаться касания цены трендовой позиции и открыть договор. Стоп устанавливается за линию тренда и постепенно передвигается по мере движения стоимости.

Использование корреляции с поводырями, для совершения сделок

Методика основана на данных графиков Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса индекса РТС. Во время наблюдения трейдер определяет опоздание в движении по конкретной позиции и ставит в момент движения.

Особенность стратегии по стакану:

при наблюдении определяется одна «отстающая» компания, цена по графику которой отстает от иных показателей;
ставка выполняется на отстающий график;
выход осуществляется при остановке графика движения.

Скальпинг применяется для торговли фьючерсами. Используется только при сильных трендовых движениях и не подходит для торговли на рынке в момент флэта.

Контртренд с усреднениями

Трейдинг осуществляется на откатах импульсных движений. Техника не предусматривает установку стопов. Главный риск заключается в наличии маржин-колла и соответственно к возможному сливу депозита.

Пробой уровней

Для применения техники следует отмечать уровни в разных временных показателях. Как только цена приблизится несколько раз к этим показателям выполняют ставку со стопом за установленным уровнем.

Скальпинг от крупных плотностей или айсбергов

Методика требует исключительного внимания. Используется как на акциях, так и на валютных парах. Для трейдинга стоит дождаться максимальных заявок или айсбергов удержания стоимости, зайти в соответствии с плотностью и поставить стоп за этими показателями. Дождаться отката, выйти из позиции.

Интуитивный

Точка входа определяется на подсознательном уровне. Ожидание составляет от нескольких секунд и при появлении минимальной прибыли сделка закрывается. Данная стратегия используется, как правило, опытными игроками, которые «носом чуют» успешную сделку.

Многие трейдеры применяют при трейдинге одновременно несколько стратегий скальпинг по стакану, чередуя техники.

Как читать стакан при скальпинге на Форекс

В скальпинге трендовые сигналы считаются неразрывными. Для успеха следует точно определять максимальный тренд, чтобы оставаться от него в стороне. Иными словами, опытные скальперы смотрят не на плотность заявок, а на наличие крупных игроков, которые продают-покупают активы по рыночной стоимости. Для правильного чтения стакана стоит следить за DAX, который опережает SP500. Тиковый график в стакане показывает самые крупные заявки.

Точка входа выполняется при максимальном трендовом движении. В стакане следует найти мощный рывок и одновременно установить большое количество позиций.

Используя скальпинг по стакану следует не переставая изучать инструмент. Грамотное использование позволяет увидеть настроение иных трейдеров не только в момент открытия сделки, но и на всем протяжении торгов.

Скальпинг. Какую стратегию выбрать трейдеру?

Скальпинг на различных биржах. Для кого эта стратегия? Какие активы лучше всего подходят для торговли скальпинговой стратегией? Обсудим нюансы самой активной тактики спекуляций.

Если вы читаете эту статью, то, наверняка знаете, что существует множество рынков, торговых стратегий и способов получать прибыль. Объем информации и количество возможностей сегодня выросли настолько, что начинающему трейдеру понадобится несколько лет непрерывной работы, чтобы протестировать каждую из них. Количество книг, курсов и семинаров уже не поддается исчислению. Куда обратить свой взгляд?

Побитым в боях рыночным скептикам уже ясно, что быстрое обогащение — маркетинговый миф, и они обращают внимание на другие факторы:

на соответствие торговой стратегии поставленным целям,
образу жизни,
склонности к риску,
психотипу и образу мышления.

Именно это, в конечном счете, и становится определяющим при выборе своей ниши в трейдинге. В этой статье я опишу свой опыт, наблюдения и рекомендации начинающим трейдерам по выбору рынка и торговой стратегии.

Не воспринимайте идеи в этой статье слишком догматично, всегда существуют исключения из общей статистики и неписанных правил рынка. Возможно, вы станете этим исключением.

Скальпинг

Ходят слухи, что единственный вариант для начинающего трейдера нарастить счет – заняться скальпингом или торговлей с большим торговым плечом и целями в 5-10 тиков.

Цены внутри дня меняются часто и большие трендовые дни возникают редко, поэтому, по статистике, взять небольшую цель проще, чем более удаленную, что и привлекает трейдеров.

Изначально скальпинг существовал в биржевых “питах”, после чего перешел на экраны мониторов. Профессиональные скальперы имеют самый тесный контакт с рынком по сравнению с другими трейдерами, что подразумевает совсем не свечной и не технический анализ, а чтение потока ордеров, “ленты”, горизонтальных и кластерных объемов.

Суть преимущества скальпера в том, чтобы увидеть появившийся дисбаланс между спросом и предложением раньше других, моментально среагировать, взять движение в несколько тиков и выйти с прибылью. Пятиминутная “свеча” (бар) на графике — уже устаревшая информация для скальпера. Поэтому профессиональный скальпинг существует в основном на биржевых рынках, где есть возможность видеть происходящее внутри “бара”.

Где прибыльно торговать скальпингом и почему?

Популярные рынки для такого стиля: фьючерс на индекс S&P500 (ES) на CME, реже фьючерс на нефть CL (он больше подходит для дейтрейдинга).

Популярность фьючерса ES такова, что всплески торговой активности в биржевом “стакане” на этом инструменте достаточно просто определить визуально. Перед резкими движениями возникает ускорение потока ордеров и рост объема, что может использоваться для извлечения преимущества.

По моему опыту, валюты для скальпинга подходят меньше всего. Рынок Forex приводится в движение крупными игроками, дилерами крупных банков, и эмоциональная составляющая внутри дня на нем не так проявлена. Исключением являются периоды релиза новостей, но скальпировать во время “шторма”, скажем, на EURUSD, у вас едва ли получится.

Скальпингом также иногда занимаются трейдеры на американском рынке акций. Для этого нужно хорошо понимать его динамику и наработать соответствующий опыт. Эмоциональный накал на фондовых биржах NYSE/AMEX/NASDAQ не уступает накалу на фьючерсе S&P500, стакан и “лента” также там присутствуют. Однако входной билет на фондовый рынок будет стоить дороже. Если начать торговлю на фьючерсе ES вы сможете с 2-3 тысяч долларов, то для акций понадобится в несколько раз больше.

Что насчет российского срочного рынка?

Когда-то скальпинг был популярен на фьючерсе RI (фьючерс на индекс РТС), но развитие алгоритмической торговли сделало эту стратегию более сложной, а рынок более “зашумленным”. Многие ранее успешные скальперы в России эволюционировали в интрадей трейдеров или перешли в другие стратегии и на другие рынки.

Работа скальпера

Образ жизни скальпера — напряженная работа в активные часы торговой сессии (2-3 часа).

Максимум возможностей для скальпера будет приходиться на открытие рынков в США. Речь будет идти о совершении десятков сделок в день и максимальной концентрации на процессе. Анализ и подготовка для скальпера не так важны, важны наработанные инстинкты и железная дисциплина.

Скальпер активно борется за сохранение своего небольшого преимущества и поддержание математического ожидания торговли на должном уровне, иначе комиссионные (которые он генерирует в большом количестве) превратятся в весомые убытки. Примерьте на себя, насколько вам подходит такой стиль?

В следующих статьях мы рассмотрим варианты торгов внутри дня, позиционно и свинг-трейдинг. Каждый из этих стратегий будет удобен в какой-то определенный момент, для трейдеров с определенным характером и набором активов, но знать обо всех вариантах всегда хорошо, чтобы понимать разницу и не гнаться за идеями, которым не суждено сбыться.

Скальпинг на Форекс — за и против. Инфографика

Время на чтение: 7 минут

Содержание

Видео

Что такое Скальпинг в трейдинге? Основы скальпинга

Скальпинг (от англ. scalp — скальп, трофей, мелкая нажива) — вид активного внутридневного трейдинга на форекс, фондовых, товарно-сырьевых рынках. Главная его особенность — совершение огромного числа краткосрочных сделок и их закрытие при достижении небольшой прибыли. Трейдеров, применяющих подобные стратегии, называют скальперами.

Для успешного применения стратегии выделяют следующие условия:

торгуемый инструмент должен быть волатильным,
ликвидности должно быть в достатке — это гарантирует отсутствие проскальзывания или его минимум,
спрэды, комиссии должны быть минимальны.

Скальпинг стратегии на форекс

В связи с тем, что движения делят на трендовые и флэтовые, стратегии скальпинга также можно разделить на трендовые и флэтовые. Приведем примерный список некоторых подходов:

Моментум, или скальпинг по тренду

Моментум (от англ. momentum — импульс, движущая сила, инерция) означает торговлю в направлении основного движения. Повышенная волатильность здесь приветствуется.

Контртренд, или скальпинг против тренда

Торговля в боковике. Здесь используются осцилляторы, а также уровни поддержки и сопротивления, сделки открываются после выстрелов волатильности, но в обратную сторону.

Пробойные стратегии скальпинга

Используют уровни поддержки/сопротивления, размещая ордера недалеко от уровня, чтобы иметь больше шансов находиться в действительном пробое.

Этого, пожалуй, достаточно: тренд, флэт, пробой, отскок. Скальпинг имеет те же задачи, что и трендовый подход, только используя мелкие таймфреймы.

Индикаторы для скальпинга на форекс

Для скальпинг стратегий типа “моментум” используют трендовые индикаторы. Как правило, это скользящие средние, MACD и им подобные.

За 25 минут освойте 5 шагов, необходимых для создания прибыльных технических стратегий

Для контртрендовых стратегий применяются осцилляторы (индикаторы, имеющие границы 0%-100% внизу и вверху либо колеблющиеся относительно нулевого уровня): Stochastic, Williams’ %R и т.д.

Скальпинг на пробой уровней возможен с использованием фракталов — индикатор Fractals. А также от классических поддержек/сопротивлений и “рукотворных” уровней — Фибоначчи и Мюррея, например.

Индикаторы для скальпинга вряд ли отличаются от индикаторов для остальных видов трейдинга. Но даже при таком разнообразии инструментов для быстрой торговли давайте рассмотрим ее действительный потенциал, ведь просится очевидный минус: на истории сигналы выглядят гладко — а что если их отрабатывать систематически?!

Торговля по скальпингу и ее потенциал

Подобные рекомендации к стратегиям скальпинга для начинающих можно повстречать на многих источниках. Трейдеры, особенно неопытные, на них реагируют, поскольку инструкции очень простые, на истории визуально сделки выглядят потрясающе. Добавьте изображения с закрытыми в плюс сделками, и очередной трейдер попадает в грустную статистику.

Дает ли подобный подход обещанную доходность на деле?

Скальпинг стратегия в действии. Тестирование

Ниже рассмотрим результативность торговой системы, которая изначально задумывалась для быстрой торговли — “укусить и убежать”. Система прошла несколько этапов развития, оптимизаций было проведено великое множество.

150 минут видео о создании торговых роботов доступно бесплатно и без регистрации

Но своего назначения — работать как система для скальпинга — она не оправдала. Вышло наоборот!

Не режь прибыли!

Превращение скальпинг стратегию форекс в трендовую подтвердило старую идею “не режь прибыль”. Проследить это превращение можно взглянув на результативность системы с разными настройками.

Чтобы протестировать идею “давай прибыли расти”, посмотрим на поведение ТС при разных тейк профитах — ведь огромное значение в скальпинг-стратегиях уделяется месту выхода из рынка.

Итак, на анимации ниже наблюдаем изменение баланса в зависимости от тейк профита. Стоп-лосс остается фиксированным. Параметр “Dist to entry” обозначает расстояние до ордера, т.к. система трендовая и пробойная.

Каждая точка на графике, таким образом, дает информацию о результативности ТС по трем параметрам:

стоп-лосс
тейк профит
расстояние до ордера

Важно оговориться, что именно на этой анимации стоп-лосс постоянный. Точки выше красной линии означают завершение теста с прибылью.

Соотношение стоп-лосс к тейк-профит. Скальпинг стратегия форекс

Очевидно, что при тейках до 20-ти пунктов система не имеет шансов!

Крупный тейк-профит подтверждает потенциал трендового подхода и вынуждает давать сделке больше времени для реализации потенциала.

Видеокурс «Скальпинг по стакану»

Скальпинг по стакану — стратегия, которая не требует анализа графиков

Количество занятий: 1 файл

Стоимость: 16900 РУБ

Описание

Сделать это можно в ручном или в автоматическом режиме.

Программа видеокурса:

Введение к новому изданию видео-курса по стаканному скальпингу

Отличия от предыдущего курса
Текущая ситуация на биржевом рынке
Перспективы торговли по стакану
Риски при скальперских стратегиях. Как их сократить до минимума?
Что выбрать QUIK или MetaTrader 5?

Урок 1. Цели и задачи данного курса

История создания курса
Ручная торговля и торговля по биржевому стакану при помощи робота
Какие навыки вы получите по окончании курса
Краткий обзор курса

Урок 2. Быстрый биржевой стакан

Настройка «быстрого» биржевого стакана для терминала QUIK
Торговля на рынке в один клик
Где взять готовые настройки для терминала QUIK
Настройка горячих клавиш для быстрого стакана. Замена стандартного набора
Настройка отступов для торговли от большого объема
Отключение сообщений от терминала
Настройка «быстрого» стакана для Фондовой секции и облигаций

Урок 3. Сравнение терминалов QUIK и МТ5

Преимущества и недостатки терминала QUIK
Преимущества и недостатки терминала MetaTrader 5
Сравнение «быстрых» стаканов в терминалах QUIK и МТ5. Где лучше начать торговлю?
Быстрое авто выставление стопов и профитов при торговле в терминалах
Сравнительный анализ скорости и других характеристик терминалов

Урок 4. Анализ биржевого стакана. Маркетмейкеры и другие участники рынка

Разбор структуры стакана и участников торгов
Как увидеть и определить маркетмейкера в биржевом стакане
Зависимость срочного и спотового рынка
Когда возникает отклонение от равновесного соотношения
Выбор инструмента для торговли
Сравнительный анализ отечественного и зарубежного биржевого стакана

Урок 5. Основные методы трейдинга

Торговля по графикам и формациям
Торговля по графикам и индикаторам
Торговля по фундаментальным показателям
Торговля на новостях
Торговля по графику и стакану
Торговля исключительно по биржевому стакану

Урок 6. Торговля от большого объема на срочном рынке ФОРТС

Пример сделки от большого объема
Как крупный игрок влияет на биржевой рынок
Техника ручной торговли от крупного игрока
Психология крупного игрока в биржевом стакане
«Ложный объем» в биржевом стакане
Риски и размер стопа при данной стратегии
На каких инструментах проще заработать денег

Урок 7. Специальный урок «так делать нельзя»

Пример сделки «как делать нельзя»
Размер стопа и профита при торговле
Какое правило нужно железно выполнять, чтобы не потерять деньги

Урок 8. Идеальная сделка при торговле от большой заявки

Взятие профита на отскоке от крупного игрока
Покрытие с минимальным стопом в 1 пипс
Техника переворота в обратную сторону
Быстрое взятие профита после переворота

Урок 9. Торговля при помощи спотового рынка

Для каких инструментов возможна данная стратегия
Пример реальной сделки по инструменту Газпром, в которой заработано 10% от капитала за один трейд
Торговля по фьючерсу с учетом ситуации на спотовом рынке
Особенности выставления стопов при такой торговле
Торговля на реверсе
Ступенчатое взятие профита
Зависимость размера профита от волатильности рынка

Урок 10. Преимущества использования робота

Преимущества роботов перед ручной торговлей
Робот GLASS TRADER для автоматизации торговли
Преимущества скальпинга перед другими типами трейдинга
Порог входа для данной стратегии

Урок 11. Разбор сделок робота GLASS TRADER

Разбор реальных сделок робота и анализ поведения крупных игроков
Психология трейдинга
Многократное взятие профита от одного крупного игрока
Работа с минимальным стопом в 1 пипс

Урок 12. Опасный лось

Пример сделки с проскальзыванием
Основная опасность при торговли от крупного игрока
Как избежать проскальзывания вашего стопа. Правильные параметры

Урок 13. Инструкция по настройке робота для терминала MetaTrader 5

Распаковка архива с роботами
Загрузка робота GLASS TRADER в терминал MetaTrader 5
Настройка параметров для базовой версии робота
Настройка параметров для расширенной версии робота GLASS TRADER
Запуск робота в терминале MetaTrader 5
Изменение и корректировка параметров. Отключение робота

Урок 14. Инструкция по настройке Робота для терминала QUIK

Распаковка архива с роботами
Загрузка роботов, написанных на языке ЛУА в терминале QUIK
Настройка параметров робота в терминале QUIK
Описание таблицы, которую робот выводит в терминал QUIK

Урок 15. Инструкция по настройке робота для терминала QUIK

Распаковка архива с роботами
Загрузка роботов, написанных на языке ЛУА в терминал QUIK
Настройка параметров робота GLASS TRADER-2 в терминале QUIK
Описание таблицы, которую робот выводит в терминал QUIK
Особенности настройки для фондовой и срочной секции рынка
Выбор режима трейдинга

Урок 16. Выбор брокера и тарифного плана

Типы тарифных планов для срочного рынка ФОРТС
Какой брокер подойдет для данной стратегии
Выбор оптимального тарифного плана

Урок 17. Анализ сделок робота при помощи Риск менеджера

Установка и настройка робота Риск-менеджера в ДЕМО режиме
Анализ работы робота GLASS TRADER при помощи робота Риск-менеджера
Корректировка параметров робота GLASS TRADER при помощи Риск-менеджера

Урок 18. Методика подбора прибыльных параметров. Скальперская настройка.

Выбор минимального профита при торговле
Выбор отступа от крупного игрока и частота сделок робота
Как определить размер позиции
Перенос позиции через ночь: риски и преимущества
Выбор инструмента для торговли. Какие фьючерсы подходят для торговли

Урок 19. Методика подбора прибыльных параметров. Ловля небольших отскоков от крупного игрока.

Для кого подходит данный тип стратегии
Выбор минимального профита и максимального размера позиции
Как правильно задать отступ от большой заявки
Перенос позиции через ночь и через клиринг. Скальперские биржевые тарифы.

Урок 20. Методика подбора прибыльных параметров. Позиционная настройка.

Что делать, если у вас высокая брокерская комиссия?
Позиционный тип скальперской стратегии
Соотношение стоп*профит 1*100. Возможно ли это?
Принцип подбора параметров и корректировки

Урок 21. Настройка таблицы всех сделок

Как подключить таблицу всех сделок (таблицу обезличенных сделок)
Особенности работы с данной таблицей
Правильная настройка данной таблицы для срочной и фондовой секции

Урок 22. Взаимосвязь торговых плащадок: срочная и фондовая секции

Разбор стаканов на срочной и фондовой секции
Влияние и взаимосвязь биржевых стаканов друг с другом
Влияние арбитражеров на взаимосвязь стаканов
Как можно использовать эту зависимость: эффективный вход в позицию

Урок 23. Предварительное тестирование крупного игрока

Тестирование крупного игрока на срочном рынке ФОРТС
Тестирование крупного игрока на фондовой секции
Преимущества и недостатки предварительного тестирования
Выбор оптимальных настроек

Специальный Урок. Полуручной режим торговли при помощи робота GLASS TRADER-2

Ручная торговля и автоматизация торговли: преимущества и недостатки
Как можно помочь роботу в торговле
В каких случаях вмешательство в торговлю робота может дать положительные результаты
Настройка Робота на волатильный и спокойный рынки

Урок 24. Настройка параметра режимов торгов

Типы режимов торгов робота GLASS TRADER
Режимы торгов для срочной секции ФОРТС
Режимы торгов для фондовой секции
Режим торговли “только на пробой”
Оптимальный режим для торговли на текущем рынке

Урок 25. Торговля при анализе только на фондовой секции

Преимущество анализа фондового биржевого стакана при входе на рынке ФОРТС
Выбор режима торгов
Тонкости настройки параметров
Конкуренция среди трейдеров

Урок 26. Торговля на 2-х площадках

Оптимальный метод торговли робота GLASS TRADER-2
Поиск крупных игроков на 2-х площадках одновременно
Тонкости настройки параметров робота
Частота сделок робота

Урок 27. Анализ лог файла робота

Зачем нужен лог файл
Анализ действий робота GLASS TRADER-2 по лог файлам
Использование лог файла для поиска оптимального критического объема для входа в сделку

Подведение итогов курса

Поставленные цели данного курса
Ожидаемая доходность робота GLASS TRADER-2
Перспективы данной стратегии в будещем
Цикличность работы алгоритмов
Преимущество самостоятельной корректировки параметров

Технические характеристики робота «GLASS TRADER»

Робот — скальпер GLASS TRADER предназначен для терминала MetaTrader 5 и для терминала QUIK

Робот — скальпер для терминала MetaTrader 5 написан на встроенном языке программирования MQL5 и обладает высокой скоростью и надежностью (анализ только стакана на срочной секции)

Робот GLASS TRADER-2 для терминала QUIK написан на надежном языке ЛУА (анализ стаканов на срочной и фондовой секции рынка)

К роботу прилагается подробная Видео инструкция по загрузке и настройке параметров робота.

Прибыльные параметры не предоставляются, трейдер может настроить робота на прибыльную торговлю при помощи курса «Скальпинг по стакану». Курс включает методику настройки робота на прибыльную торговлю.

На каких площадках и терминалах работает робот:

Предназначен для торговли через терминал QUIK и для терминала MetaTrader 5

Оптимален для торговли на основных ликвидных фьючерсах рынка ФОРТС (на индекс РТС, Газпром, Сбербанк, Рубль/доллар)

Скальперская стратегия ФОРТС может быть запущена одновременно на нескольких инструментах

Использует все возможности терминала MetaTrader 5 и терминала QUIK (язык ЛУА), совершая сделки со скоростью до 50 мсек

Биржевой робот подобно охотнику отслеживает благоприятную ситуацию на рынке, затем начинает активную торговлю.

Биржевой робот оптимально настраивается при размерах депозита от 50 тыс.руб.

Зачем нужен этот робот:

Скальперская стратегия на биржевом рынке позволяет зарабатывать не зависимо от текущей ситуации (для торговли одинаково подходят, как тренд, так и боковик)

Принцип и алгоритм работы биржевого робота “GLASS TRADER”, в отличии от других наших роботов, позволяет работать с очень коротким стопом (вплоть до одного пипса), при этом соотношении риск / профит иногда может достигать 1:15.

Биржевой робот имеет очень высокий процент прибыльных сделок (в некоторые дни до 90%).

При благоприятной ситуации на биржевом рынке вы имеете возможность зарабатывать с биржевым роботом “GLASS TRADER” от 5 до 30% в месяц.

Биржевой робот имеет низкий порог входа (от 10 тыс. рублей), поэтому данная стратегия идеально подходит для начинающих трейдеров с небольшим капиталом

Лучшие брокеры с бонусами:

☆☆☆☆☆
★★★★★

Evotrade

Бонусы для новых трейдеров до 5000$!

Регистрация
☆☆☆☆☆
★★★★★

BINARIUM

Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Регистрация