Использование фракталов для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как использовать фракталы на форекс и фондовом рынке

Опубликовано 03 Апр 2020 автор: Максим 2 458 1 комменатрий.

Изучив курс Как применять фракталы на форекс и фондовом рынке (фрактальная теория цены), я надеюсь, вы сможете по-другому взглянуть на финансовые рынки. Кажущийся хаос и беспорядок ценовых колебаний приобретет новый смысл: вы начнете понимать закономерность рыночных движений, научитесь определять ценовую структуру и составлять сценарии ее развития.

Вы познакомитесь с понятием фрактала форекс и узнаете о фрактальных свойствах финансовых рынков. Реакция рынков на новости и, на первый взгляд, неожиданные, беспричинные, резкие взлеты и падения цен станут для вас намного более предсказуемы, ожидаемы и логичны, и вы перестанете теряться в рыночных ситуациях.

Этот материал может стать для вас отправной точкой в захватывающий мир фракталов на финансовых рынках и форекс, даст вам знания и надежные инструменты для успешной торговли, позволит всегда иметь под рукой варианты развития ценовых движений. Этот курс будет одинаково полезен как начинающим трейдерам, так и трейдерам со стажем – уверен, каждый из вас найдет для себя интересную информацию.

Для успешного изучения материалов от вас необходимы только желание, время и общие, начальные знания основ трейдинга. Образование, пол и возраст значения не имеют. Несомненное преимущество этого курса в том, что в процессе его прочтения вы будете работать с ценовыми графиками, т.е. непосредственно с ценой.

Метод прогнозирования, описываемый в курсе, не требует использования индикаторов технического анализа и является вполне самодостаточным, но при необходимости может легко сочетаться как с ними, так и с другими методами анализа. Не имеет значения, какой стиль торговли вы используете и на каком рынке работаете: пипсуете ли вы на тиках цены по фьючерсу FDAX, скальпируете ли внутри дня на FOREX, или предпочитаете средне- и долгосрочное удержание открытых позиций на фондовом рынке или товарных фьючерсах — предлагаемый метод совершенно универсален! Изучение материалов не должно вызвать у вас сложностей, т.к. я постарался изложить их простым, понятным языком и снабдить большим количеством примеров.

СТРУКТУРА УРОКОВ фракталы форекс
Урок 1. «Финансовые рынки, как они есть».
— Введение
— Случайность и закономерность рыночных движений.
— Взгляд на рынки, как на нелинейную самоорганизующуюся систему: введение в синергетику и науку о хаосе.
— Почему не всегда работают фигуры технического анализа, а индикаторы дают ложные сигналы?
Урок 2. «Рынки – живые?!».
— Рынки и окружающий мир
— Понятие фрактала. Фракталы на финансовых рынках.
— Фрактальные свойства финансовых рынков.
Урок 3. «Зеркальные рынки».
— Понятие монады.
— Зеркальность рыночных цен и точки вращения.
— Определяем структуру цены: как найти точку вращения? Примеры использования.
Урок 4. «Рыночные фракталы и уровни Фибоначчи».
— Введение в числа Фибоначчи. Золотое сечение.
— Применение соотношений чисел ряда Фибоначчи при торговле по структуре цены.
Урок 5. «Межрыночный анализ. Новости и рынки».
— Межрыночный анализ, как составная часть успешной торговли.
— Влияние новостей на рынки. (Не)правильная реакция рынков на новости.
Урок 6. «Рекомендации по практическому использованию».
— Дополнительный метод работы с ценами.
— Практические рекомендации.
— Рекомендуемая последовательность действий при проведении анализа рынков.

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Узнать больше о фракталах форекс- фрактальная структура цены

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Фрактальный анализ форекс

Фракталы были открыты в 1975 году ученым Бенуа Мандельбротом. При изучении рыночной экономики он заметил, что колебания цены не имеет произвольного характера. Проанализировав столетнюю статистику цен на хлопок, Бенуа пришел к выводу, что краткосрочные и длительные колебания имеют некую симметрию, которую нельзя исчислить обычными линейными способами. Так появилось понятие фрактала, которое в переводе с латыни означает «сломленный, дробленный».

Под фракталом ученые стали подразумевать самоподобную математическую модель, которую можно узнать практически во всем, что окружает жизнь человека — очертания гор, структуры снежинки, облаков, извилистой линии морского берега и т.д. Эту теорию подробно описал Мандельброт в своей книге «Фрактальная геометрия природы».

Труды Бенуа Мандельброта позже поддержал Билл Вильямс, который один из первых начал применять фрактальный анализ на финансовом рынке. Он написал целую книгу о хаотичном движении рынка, назвав ее «Теория хаоса».

Широкое применение фрактального анализа в торговле стало возможным благодаря появлению компьютерных технологий. Теперь фракталы можно использовать на любых рынках, графиках и тайм-фреймах.

Структура фрактала

Для построения фрактала нужна структура минимум из пяти свечей, средняя из которых должна быть максимальной или наоборот – минимальной (рис.1). Хорошим примером здесь послужат пальцы на руке человека. Если посмотреть на ладонь, то средний палец будет вершиной фрактала.

При формировании как верхних фракталов, так и нижних, может использоваться одна группа свечей. Это хорошо видно на рисунке 1, где верхний фрактал показан красной стрелкой, направленной вверх, а нижний наоборот – показан стрелкой вниз. Иногда бывают такие случаи, что центральная свечка может одновременно иметь как ценовой максимум, так и ценовой минимум (рис.2).

Соответственно, в верхнем фрактале главным моментом является ценовой максимум, а в нижнем – ценовой минимум.

Элементы фрактального анализа

Любое импульсное движение цены имеет так называемый фрактальный старт, и фрактальный сигнал. Начало формирования каждой фрактальной модели получило название фрактальный старт (рис.3):

Окончание движения цены называется фрактальный сигнал (рис.4). Он подразумевает под собой ценовой минимум или максимум формирования фрактала.

Кроме того, еще есть такое понятие, как фрактальный стоп. Обычно трейдеры, применяя фрактальный анализ, используют технику торговли на пробой уровня по тренду. Соответственно стоп-лосс принято размещать на противоположном фрактале (рис.5):

Эта техника торговли позволяет минимизировать количество стопов, но, правда, расстояния стоп-лоссов приличное. Зато профитные сделки полностью перекрывают количество убыточных сделок, за счет чего и получается хорошая прибыль по данной стратегии.

Для определения фракталов на графиках в терминале МТ4 есть специальный индикатор, который так и называется — Fractals. Чтобы его включить, нужно выбрать меню Вставка — Индикаторы — Билла Вильямса — Fractals (рис.6):

Давайте на примере валютной пары евро — доллар посмотрим, как работает индикатор Fractals и как его правильно использовать в торговле (рис.7):

На рисунке 7 мы видим, как индикатор обозначил красными стрелками фракталы. Валютная пара показывает нисходящее движение. Хорошей точкой входа в позицию на продажу является фрактальный уровень, отмеченный красной линией. Цена несколько дней – с 09 по 13 мая –находилась во флете, а потом 13 мая произошел пробой уровня и рынок снова пошел вниз. Стоп по этой сделке нужно выставлять на границе флета сразу за верхним фракталом (уровень 1.3770).

Еще одним важным элементом фрактального анализа является фрактальный рычаг. Он показывает коррекцию цены предыдущего тренда. Для определения размера коррекции трейдеры используют линии Фибоначчи (рис.8):

На рисунке 8 изображен пример фрактального рычага на валютной паре GBP/USD. От верхнего фрактала к нижнему натягивается сетка Фибоначчи для определения окончания отката цены. Важными уровнями здесь считаются значения 38.2% и 61.8%. Наблюдения показывают, что когда цена подходит к уровню 38.2% и разворачивается, то это говорит о силе фрактального рычага и стоит ожидать хорошего дальнейшего импульса. А если же цена опустится к уровню 61.8% и ниже, то это значит, что фрактальный рычаг слабый и лучше воздержатся от входа в рынок.

Так как фракталы показывают окончание одних волн и начало других волн, то нужно понимать, что на разных периодах будут разные волны. Поэтому нужно научиться правильно читать рынок. Учитывая тот факт, что торговля с помощью фракталов является трендовой, то анализировать рынок нужно на старшем тайм-фрейме, а точки входа искать на младшем. Например, если вы видите пробой фрактала на дневном графике, то входить в рынок и выставлять стоп нужно на четырехчасовом графике.

Применение фрактального анализа вместе со свечным анализом или волновым анализом приносит еще больший эффект. Так, например, в определении пробоя уровня скопления фракталов на истинность или ложность, хорошим помощником выступает пробойная свеча. Если она пробила фрактальный уровень и закрылась намного выше его, значит, пробой истинный и стоит ожидать продолжение сильного движения на следующих свечах. Ну а если же после пробоя фрактального уровня образовалась разворотная свечная модель, то это сигнал ложного пробоя и стоит ожидать продолжения флетового движения цены с формированием нового фрактала.

Нужно сказать еще и о том, что Билл Вильямс рекомендовал также обращать внимание на объемы каждой свечи. Он говорил, например, что если пробойная свеча имеет маленький объем, то это свидетельствует о слабости ее сигнала. И перед тем, как заходить на пробой фрактального уровня, нужно дождаться объемов. Ведь именно большие деньги двигают рынок, а значит, надо научиться их видеть на графике.

В завершение темы фрактального анализа добавлю еще то, что с первого раза у вас не получится сразу начать его применять в своей торговле. Этот материал нужно сначала досконально изучить и разобрать на многих графиках, и только после того, как вы протестируете работу с фракталами на демо-счете и научитесь с их помощью читать рынок, можно будет уже переходить на реальные торги. Успехов, друзья!

Индикатор Фракталов

Фрактал – это индикатор технического анализа, разработанный известным американским трейдером Биллом Вильямсом для его уникальной торговой стратегии Profitunity. Однако индикатор, созданный Вильямсом, лишь обозначает фракталы на графике, не выполняя никаких дополнительных вычислений, поэтому, теоретически, любой трейдер может и сам найти эти паттерны «на глаз». Но что же такое фрактал, как именно он определяется на графике, и в чем его польза для трейдера?

Суть и особенности фракталов

Фрактал как паттерн – это пять или более свечей, как минимум одна из которых является локальным минимумом или максимумом. Например, это может быть пять свечей, среди которых третья по счету (средняя) будет самой высокой.

Индикатор Fractals Билла Вильямса определяет такие паттерны в автоматическом режиме, и выводит их на график.

Но зачем же вообще определять эти локальные минимумы и максимумы?

Дело в том, что каждая такая вершина или впадина является для трейдеров чем-то вроде знаковой отметки, ориентира, к которому тренд будет стремиться в дальнейшем, но преодолеть который будет не так просто. В этом плане фракталы похожи на ключевые уровни (которые зачастую строятся именно по локальным минимум и максимумам).

При заключении сделки трейдер будет анализировать поведение цены по отношению к фракталу. Например, если цена идет вверх и поднимается выше последней локальной вершины, это говорит о том, что тренд достаточно силен, чтобы пройти еще определенное расстояние, поэтому целесообразно открывать позицию на покупку.

Установка и настройка индикатора

Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.

настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.

После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.

Торговля по фракталу

Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:

  1. Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
  2. Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.

В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.

Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов.

Стратегия Fractals + Alligator

Для того, чтобы улучшить торговую стратегию, добавим в нее еще один индикатор Билла Вильямса, Alligator. Таким образом мы получим упрощенную версию стратегии Вильямса, которую он описывает в своих книгах серии «Торговый хаос».

Индикатор Аллигатор представляет собой три скользящие средние разных периодов, нанесенные на график с некоторым сдвигом вперед. В период флета скользящие переплетаются между собой, предостерегая трейдера от ложных входов в рынок. При тренде линии Аллигатора расходятся подавая сигнал о благоприятной ситуации для открытия сделки.

Вход на покупку по стратегии можно осуществлять при соблюдении следующих условий:

  • Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  • Цена находится выше красной линии индикатора.
  • Происходит пробой восходящего фрактала.

Сделки на продажу открываются, если:

  1. Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  2. Цена находится ниже красной линии индикатора.
  3. Происходит пробой нисходящего фрактала.

Выход из сделки можно осуществлять как по фиксированным стоп лосс и тейк профиту, так и с использованием трейлинг-стопа. В оригинальной стратегии Билла Вильямса предлагается самостоятельно подтягивать стоп лосс по красной линии индикатора, однако, как видно на скриншоте выше, выход по красной линии может оказаться преждевременным, и лишить трейдера возможности взять прибыль от сильного тренда полностью.

Стратегия Билла Вильямса Profitunity

В заключение рассмотрим профессиональную стратегию с использованием фракталов – Profitunity Билла Вильямса. Стоит отметить, что существует несколько версий этой стратегии: помимо индикаторов, которые трейдера разработал самостоятельно, в ранних версиях использовался свечной анализ и даже классические осцилляторы. Мы разберем одну из последних версий, включающую в себя два уже рассмотренных выше индикатора, а также а также два осциллятора – Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator.

По версии самого Билла Вильямса, один из этих индикаторов отображает скорость рынка (тренда), а второй – его ускорение. Использование инструментов поможет получить от одной и той же сделки дополнительную прибыль.

Сделки на покупку по стратегии Profitunity открываются при соблюдении следующих условий:

  • Цена находится выше красной линии Аллигатора.
  • Произошел пробой фрактала вверх.
  • Последние два столбца Awesome Oscillator – зеленые.
  • Последние три столбца Accelerator Oscillator – зеленые.

Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.

Для увеличения прибыли система предусматривает открытие дополнительных сделок при пробое других фракталов в направлении сделки. Докупку можно осуществлять как тем же лотом, так и уменьшенным с определенным коэффициентом. Таким образом в течение одного тренда может быть сделано до 10 докупок, что позволяет увеличить прибыль до 5 раз в случае верного прогноза.

Выход из сделки в данном случае осуществляет по красной линии Аллигатора. Установка жестких стоп лосса и тейк профита лишает возможности увеличения прибыли, что противоречит цели данной системы.

Заключение

Фрактал – пример индикатора, который нужно использовать только в связке с другими техническими инструментами. В одиночку он практически бесполезен, и даже вреден для торгового счета, но в профессиональной торговой системе может приносить большую прибыль, чему доказательством является успех Profitunity и немалое состояние ее автора Билла Вильямса.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Использование фракталов на рынке Форекс

Появлению фракталов предшествовало открытие французского математика Бенуа Мандельброта, который выявил симметричность в изменении колебаний цен на разных временных отрезках. Кстати, такую геометрическую закономерность в алгебраическом ряде цифр французу удалось проследить на основе столетних данных по цене на хлопок.

Причем работа на компанию IBM (США) с доступом к компьютерной технике еще в 1975 году помогла ему оформить создание фрактальной геометрии для определения ценовых моделей. Продолжить успешное дело математика удалось известному форекс-трейдеру Биллу Вильямсу, выделившему в своей теории хаоса формирование временных моделей на графиках движения рынка. Это позволило ему заработать миллиарды долларов США и поделиться со всем мировым биржевым сообществом своей фрактальной стратегией торговли на рынке Форекс.

Какова суть фрактала

Наиболее простое и доходчивое для трейдеров понятие «фрактал», введенное в обиход тем же Бенуа Мандельбротом, означает систему из ряда геометрических фигур, создающих единый потенциал данных, причем каждая составная часть может относиться к законченной модели. Главная особенность фрактала заключается в возможности прогнозирования следующей надстройки, образующей новый геометрический модуль. Подобные прогнозы позволяют с большой вероятностью определить будущий диапазон цен движения активов.

Какие факторы позволяют применять фракталы для заработка

Особенности рынка Форекс предопределяют главное назначение фрактального анализа, состоящее исключительно в определении трендового движения активов. Индикатор фракталов позволяет трейдеру работать на опережение, выявляя зарождение и затухание тенденции, что не свойственно всей остальной массе подобных форекс-инструментов. И это понятно, так как классические индикаторы тренда рассчитываются на основе линейных функций, в отличие от нестандартного моделирования преломляющихся геометрических фигур на графиках Форекс.

Почему фрактальная теория имеет практическую ценность в торговле на Форекс

Большинство методик заработка трейдингом не опирается на устойчивые системы данных при принятии решений по торговым операциям. Напротив, отличительной чертой фрактального анализа стали модели графических изображений, позволяющие работать с неизменными данными, что особенно проявляется на долгосрочном рынке. Здесь при принятии решений игнорируются все предыдущие показатели движения рынка, а за основу берутся лишь характеристики вновь образованной ценовой модели. Хотя основанием для торговой операции трейдера могут стать данные котировок активов из множества точек на графике рыночного движения в довольно большом количестве отдельных графических фигур. Вообще, сам факт появления фрактальной геометрии обязан программному моделированию, поэтому просчитать большое количество показателей возможно при помощи компьютерного оборудования.

Практическое применение фракталов на Форекс простым трейдером

Распространенным способом моделирования фракталов стали схемы из набора определенного количества японских свечей и их месторасположения относительно друг друга. Например, набора из пяти свечей (баров) достаточно для образования фрактала, но при условии наличия верхнего или нижнего экстремального значения в его центральном баре. Поэтому существует лишь два вида таких наборов – фрактал вверх и вниз.

Создавать фракталы можно также при помощи других графических инструментов и ряда числовых значений цен активов. Как уже отмечалось, формирование фрактала является предпосылкой в прогнозировании нового тренда на рынке либо продолжения старой тенденции. Поэтому такие известные графические фигуры, как «Голова и плечи», «Две вершины», «Три пика», «Флаг», имеют прямое отношение к фрактальной геометрии, являясь разворотными моделями на Форекс. В определенных ситуациях разные графические фигуры-фракталы могут содержать двойственный смысл, то есть указывать на тренд либо разворот рынка одновременно. Что трейдеру необходимо применить для повышения вероятности прогнозов фракталов в любых случаях рыночного движения?

Как лучше использовать фракталы в торговле

Подобно другим методикам на рынке Форекс применение фрактального способа в качестве единственного аналитического инструмента в трейдинге не способствует постоянному заработку биржевиков. Чтобы подтвердить назначение фрактала, трейдеру настоятельно рекомендуется применять дополнительные инструменты анализа рыночного движения. Здесь наиболее выгодна торговая система «Волны Элиота», а также «Уровни Фибоначчи». Например, применяя сетку Фибоначчи, трейдер сможет узнать так называемый фрактальный рычаг по признаку мощности отката актива (38 или 62%), что предопределяет вероятную силу дальнейшей тенденции. Одновременное наложение на график тренда волн Элиота и фрактала позволяет получить наиболее точное описание рыночной ситуации и местонахождения актива по отношению к тренду. Именно так выявляется коррекционное движение, продолжение тенденции либо разворот рынка с начальной точкой нового тренда (фрактальный стоп).

Ввиду принадлежности фракталов к любым таймфремам, так как они возникают всегда и везде на графике Форекс, необходимо отмести ложные фрактальные сигналы. Здесь важно слияние фракталов различных таймфреймов, не противоречащих друг другу. Поэтому открывать позицию лучше на таймфрейме с наибольшим значением по направлению рыночной тенденции, о чем предупреждает трендовая система Билла Вильямса.

Широко используется торговля на пробое фракталов, где вход в рынок также необходимо осуществлять по тренду. Но прежде стоит остановиться на анализе пробоя уровня фрактала, где хорошим инструментом станет пробойная свеча. Кроме этого, явным сигналом для большого движения после пробоя могут стать несколько фракталов, сосредоточенные у одного ценового уровня.

Вместо заключения

Даже отдельный фрактал дает много возможностей трейдеру для аналитической работы. Главное здесь отделить ложный сигнал от перспективной графической модели, что без дополнительного торгового метода выглядит трудновыполнимой задачей. Среди трейдеров популярна торговая система на пробоях фракталов, имеющая наивысший коэффициент использования в трейдинге. Но что самое существенное сможет взять трейдер от фрактального анализа, так это точно оценить ситуацию с позиции трендового или флэтового состояния рынка. В свою очередь, это позволит заключить самый выгодный во всех отношениях контракт.

Чтобы успешно торговать на Форексе, нужно выбрать надежного брокера. Для этого нужно как следует изучить предложения и отзывы уже давно работающих трейдеров с определенными брокерами. Все это легко сделать с помощью рейтинга Форекс брокеров.

Фракталы на Форекс — что нужно знать

Вряд ли вы найдете хоть одного новичка на рынке Forex, который не знал бы, что такое фрактал. Да и вне рынка о таком понятии слышало немало людей. Фракталы известны уже почти век, хорошо изучены и имеют многочисленные приложения в жизни. В основе этого явления лежит очень простая идея: бесконечное по красоте и разнообразию множество фигур можно получить из относительно простых конструкций при помощи всего двух операций — копирования и масштабирования.

Фракталы применяются на финансовых рынках уже довольно давно – даже в классических торговых стратегиях есть упоминания о них. Например, известная торговая стратегия Билла Вильямса Profitunity использует фракталы как один из элементов системы. Сегодня этот индикатор — герой нашего обзора: мы узнаем историю его появления, посмотрим, какие бывают фракталы, а в теме на форуме вы сможете ознакомиться более чем с сотней разновидностей этого индикатора)

Что такое фрактал?

У понятия «фрактал» нет строгого определения. Поэтому это слово не является математическим термином. Обычно так называют геометрическую фигуру, которая удовлетворяет одному или нескольким из следующих свойств:

— обладает сложной структурой при любом увеличении;

— является (приближенно) самоподобной;

— обладает дробной хаусдорфовой (фрактальной) размерностью, которая больше топологической;

— может быть построена рекурсивными процедурами.

История возникновения

На рубеже XIX и XX веков изучение фракталов носило скорее эпизодический, нежели систематический характер. Раньше математики, в основном, изучали объекты, которые поддавались исследованию при помощи общих методов и теорий.

В 1872 году немецкий математик Карл Вейерштрасс построил пример непрерывной функции, которая нигде не дифференцируема. Однако его построение было целиком абстрактно и трудно для восприятия. Поэтому в 1904 году швед Хельге фон Кох придумал непрерывную кривую, которая нигде не имеет касательной, причем ее довольно просто нарисовать. Оказалось, что она обладает свойствами фрактала. Один из вариантов этой кривой носит название «снежинка Коха».

Идеи самоподобия фигур подхватил француз Поль Пьер Леви, будущий наставник Бенуа Мандельброта. В 1938 году вышла его статья «Плоские и пространственные кривые и поверхности, состоящие из частей, подобных целому», в которой описан еще один фрактал — С-кривая Леви. Все эти вышеперечисленные фракталы можно условно отнести к одному классу конструктивных (геометрических) фракталов.

Другой класс — динамические, или алгебраические фракталы, к которым относится и множество Мандельброта. Первые исследования в этом направлении относятся к началу XX века и связаны с именами французских математиков Гастона Жюлиа и Пьера Фату. В 1918 году вышел почти двухсотстраничный труд Жюлиа, посвященный итерациям комплексных рациональных функций, в котором описаны множества Жюлиа — целое семейство фракталов, близко связанных с множеством Мандельброта. Этот труд был удостоен приза Французской академии, однако в нем не содержалось ни одной иллюстрации, так что оценить красоту открытых объектов было невозможно. Несмотря на то, что это работа прославила Жюлиа среди математиков того времени, о ней довольно быстро забыли.

Вновь внимание к работам Жюлиа и Фату обратилось лишь полвека спустя, с появлением компьютеров: именно они сделали видимыми богатство и красоту мира фракталов. Ведь Фату никогда не мог посмотреть на изображения, которые мы сейчас знаем, как изображения множества Мандельброта, потому что необходимое количество вычислений невозможно провести вручную. Первым, кто использовал для этого компьютер, был Бенуа Мандельброт.

В 1982 году вышла книга Мандельброта «Фрактальная геометрия природы», в которой автор собрал и систематизировал практически всю имевшуюся на тот момент информацию о фракталах и в легкой и доступной манере изложил ее. Основной упор в своем изложении Мандельброт сделал не на тяжеловесные формулы и математические конструкции, а на геометрическую интуицию читателей.

Благодаря иллюстрациям, полученным при помощи компьютера и историческим байкам, которыми автор умело разбавил научную составляющую монографии, книга стала бестселлером, а фракталы стали известны широкой публике. Их успех среди не математиков во многом обусловлен тем, что с помощью весьма простых конструкций и формул, которые способен понять и старшеклассник, получаются удивительные по сложности и красоте изображения.

Когда персональные компьютеры стали достаточно мощными, то появилось даже целое направление в искусстве — фрактальная живопись, причем заниматься ею мог практически любой владелец компьютера. Сейчас в интернете можно легко найти множество сайтов, посвященных этой тематике.

После этого краткого экскурса в историю давайте, теперь, ознакомимся с классификацией типов фракталов на сегодняшний день.

Геометрические фракталы

Именно с них, как вы уже поняли, и начиналась история фракталов. Этот тип фракталов получается путем простых геометрических построений. Сначала изображается основа. Затем некоторые части основы заменяются на фрагмент. На каждом следующем этапе части уже построенной фигуры, аналогичные замененным частям основы, вновь заменяются на фрагмент, взятый в подходящем масштабе. Всякий раз масштаб уменьшается. Когда изменения становятся визуально незаметными, считают, что построенная фигура хорошо приближает фрактал и дает представление о его форме. Для получения самого фрактала нужно бесконечное число этапов. Меняя основу и фрагмент — можно получить много разных геометрических фракталов.

Геометрические фракталы хороши тем, что, с одной стороны, являются предметом достаточного серьезного научного изучения, а с другой стороны — их можно увидеть. Даже человек, далекий от математики, найдет в них что-то для себя. Такое сочетание редко в современной математике, где все объекты задаются с помощью непонятных слов и символов.

Многие геометрические фракталы можно нарисовать буквально на листочке бумаги в клетку. Важно понимать, что все получаемые изображения являются лишь конечными приближениями бесконечных, по своей сути, фракталов. Но всегда можно нарисовать такое приближение, что глаз не будет различать совсем мелкие детали и наше воображение сможет создать верную картину фрактала.

Например, имея достаточно большой лист миллиметровой бумаги и запас свободного времени, можно вручную нарисовать такое точное приближение к ковру Серпинского, что с расстояния в несколько метров невооруженный глаз будет воспринимать его как настоящий фрактал. Компьютер позволит сэкономить время и бумагу и при этом еще увеличить точность рисования.

Снежинка Коха

Это один из самых первых исследованных учеными фракталов. Снежинка получается из трех копий кривой Коха, которая впервые появилась в статье шведского математика Хельге фон Коха в 1904 году. Эта кривая была придумана как пример непрерывной линии, к которой нельзя провести касательную ни в одной точке. Линии с таким свойством были известны и раньше, но кривая Коха замечательна простотой своей конструкции.

Кривая Коха непрерывна, но нигде не дифференцируема. Грубо говоря, именно для этого она и была придумана — как пример такого рода математических «уродцев».

Кривая Коха имеет бесконечную длину. Пусть длина исходного отрезка равна 1. На каждом шаге построения мы заменяем каждый из составляющих линию отрезков на ломаную, которая в 4/3 раза длиннее. Значит, и длина всей ломаной на каждом шаге умножается на 4/3: длина линии с номером n равна (4/3)n–1. Поэтому предельной линии ничего не остается, кроме как быть бесконечно длинной.

Снежинка Коха ограничивает конечную площадь. И это при том, что ее периметр бесконечен. Это свойство может показаться парадоксальным, но оно очевидно — снежинка полностью помещается в круг, поэтому ее площадь заведомо ограничена. Площадь можно посчитать, и для этого даже не нужно особых знаний — формулы площади треугольника и суммы геометрической прогрессии проходят в школе.

Снежинка Коха «наоборот»

Снежинка Коха «наоборот» получается, если строить кривые Коха внутрь исходного равностороннего треугольника.

Линии Чезаро

Вместо равносторонних треугольников используются равнобедренные с углом при основании от 60° до 90°. На рисунке ниже угол равен 88°.

Квадратный вариант

Тут достраиваются квадраты.

Пирамида Коха

Т-квадрат

Построение начинается с единичного квадрата. Первый шаг: закрасить в центре белым цветом квадрат со стороной 1/2. Затем нужно мысленно разделить квадрат на 4 одинаковых и в центре каждого из них закрасить квадрат со стороной 1/4. Дальше каждый из этих 4 квадратов снова делится на 4 части, всего получится 16 квадратиков, и с каждым из них нужно проделать то же самое. И так далее.

Фрактальная размерность закрашена белым и равна log24 = 2. Она всюду плотна в исходном квадрате. Это означает, что какую бы точку квадрата мы ни взяли, в любой, сколь угодно малой ее окрестности найдутся закрашенные точки. То есть в итоге почти всё стало белым — площадь остатка равна 0, а фрактал занимает площадь 1. Зато длина границы закрашенной части бесконечна.

H-фрактал

Всё начинается с фигуры в виде буквы Н, у которой вертикальные и горизонтальные отрезки равны. Затем к каждому из 4 концов фигуры пририсовывается ее копия, уменьшенная в два раза. К каждому концу (их уже 16) пририсовывается копия буквы Н, уменьшенная уже в 4 раза. И так далее. В пределе получится фрактал, который визуально почти заполняет некоторый квадрат. Н-фрактал всюду плотен в нём. То есть в любой окрестности любой точки квадрата найдутся точки фрактала. Очень похоже на то, что происходит с Т-квадратом. Это не случайно, ведь, если присмотреться, видно, что каждая буква Н содержится в своем маленьком квадратике, который был дорисован на таком же шаге.

Можно сказать (и доказать), что Н-фрактал заполняет свой квадрат (англ. space-filling curve). Поэтому его фрактальная размерность равна 2. Суммарная длина всех отрезков при этом бесконечна.

Принцип построения Н-фрактала применяют при производстве электронных микросхем: если нужно, чтобы в сложной схеме большое число элементов получило один и тот же сигнал одновременно, то их можно расположить в концах отрезков подходящей итерации Н-фрактала и соединить соответствующим образом.

Дерево Мандельброта

Дерево Мандельброта получается, если рисовать толстые буквы Н, состоящие из прямоугольников, а не из отрезков:

Дерево Пифагора

Называется так потому, что каждая тройка попарно соприкасающихся квадратов ограничивает прямоугольный треугольник и получается картинка, которой часто иллюстрируют теорему Пифагора — «пифагоровы штаны во все стороны равны».

Хорошо видно, что всё дерево ограничено. Если самый большой квадрат единичный, то дерево поместится в прямоугольник 6 × 4. Значит, его площадь не превосходит 24. Но, с другой стороны, каждый раз добавляется в два раза больше троек квадратиков, чем в предыдущий, а их линейные размеры в √2 раз меньше. Поэтому на каждом шаге добавляется одна и та же площадь, которая равна площади начальной конфигурации, то есть 2. Казалось бы, тогда площадь дерева должна быть бесконечна! Но, на самом деле, противоречия здесь нет, потому что довольно быстро квадратики начинают перекрываться и площадь прирастает не так быстро. Она всё-таки конечна, но, по всей видимости, до сих пор точное значение неизвестно, и это открытая проблема.

Если менять углы при основании треугольника, то будут получаться немного другие формы дерева. А при угле 60° все три квадрата окажутся равными, а дерево превратится в периодический узор на плоскости:

Можно даже заменять квадраты на прямоугольники. Тогда дерево будет больше похоже на настоящие деревья. А при некоторой художественной обработке получаются довольно реалистичные изображения.

Кривая Пеано

Впервые такой объект появился в статье итальянского математика Джузеппе Пеано в 1890 году. Пеано пытался найти хоть сколько-нибудь наглядное объяснение того, что отрезок и квадрат равномощны (если рассматривать их как множества точек), то есть в них «одинаковое» количество точек. Эта теорема была ранее доказана Георгом Кантором в рамках придуманной им теории множеств. Однако подобные противоречащие интуиции результаты вызывали большой скепсис по отношению к новой теории. Пример Пеано — построение непрерывного отображения из отрезка на квадрат — стал хорошим подтверждением правоты Кантора.

Любопытно, что в статье Пеано не было ни одной иллюстрации. Иногда выражение «кривая Пеано» относят не к конкретному примеру, а к любой кривой, которая заполняет часть плоскости или пространства.

Кривая Гильберта

Эта кривая (кривая Гильберта) была описана Давидом Гильбертом в 1891 году. Мы можем увидеть лишь конечные приближения к тому математическому объекту, который имеется в виду — сам он получится в пределе только после бесконечного числа операций.

Фрактал «Греческий крест»

Еще один интересный пример — фрактал «Греческий крест».

Кривая Госпера

Кривая Госпера, или снежинка Госпера – еще одна из вариаций кривых линий.

Кривая Леви

Хотя этот объект изучал еще итальянец Эрнесто Чезаро в 1906 году, его самоподобие и фрактальные свойства исследовал в 1930-х годах француз Поль Пьер Леви. Фрактальная размерность границы этого фрактала примерно равна 1,9340. Но это довольно сложный математический результат, а точное значение неизвестно.

За сходство с буквой «С», написанной витиеватым шрифтом, ее еще называют С-кривой Леви. Если приглядеться, то можно заметить, что кривая Леви похожа на форму кроны дерева Пифагора.

Куб Гильберта

А есть еще и трехмерные аналоги таких линий. Например, трехмерная кривая Гильберта, или куб Гильберта.

Элегантная металлическая версия трехмерной кривой Гильберта (третья итерация), созданная профессором компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли Карло Секином.

Треугольник Серпинского

Этот фрактал описал в 1915 году польский математик Вацлав Серпинский. Чтобы его получить, нужно взять равносторонний треугольник с внутренностью, провести в нём средние линии и выкинуть центральный из четырех образовавшихся маленьких треугольников. Дальше эти же действия нужно повторить с каждым из оставшихся трех треугольников, и т.д. На рисунке показаны первые три шага, а на флэш-демонстрации вы можете потренироваться и получить шаги вплоть до десятого.

Выкидывание центральных треугольников — не единственный способ получить в итоге треугольник Серпинского. Можно двигаться «в обратном направлении»: взять изначально «пустой» треугольник, затем достроить в нём треугольник, образованный средними линиями, затем в каждом из трех угловых треугольников сделать то же самое, и т.д. Поначалу фигуры будут сильно отличаться, но с ростом номера итерации они будут всё больше походить друг на друга, а в пределе совпадут.

Следующий способ получить треугольник Серпинского еще больше похож на обычную схему построения геометрических фракталов с помощью замены частей очередной итерации на масштабированный фрагмент. Здесь на каждом шаге составляющие ломаную отрезки заменяются на ломаную из трех звеньев (она сама получается в первой итерации). Откладывать эту ломаную нужно попеременно то вправо, то влево. Видно, что уже восьмая итерация очень близка к фракталу, и чем дальше, тем ближе будет подбираться к нему линия.

Ковер (квадрат, салфетка) Серпинского

На треугольниках уважаемый математик не остановился и 1916 году им была описана квадратная версия. Ему удалось доказать, что любая кривая, которую можно нарисовать на плоскости без самопересечений, гомеоморфна какому-то подмножеству этого дырявого квадрата. Как и треугольник, квадрат можно получить из разных конструкций. Справа изображен классический способ: разделение квадрата на 9 частей и выбрасывание центральной части. Затем то же повторяется для оставшихся 8 квадратов, и т.д.

Как и у треугольника, у квадрата нулевая площадь. Фрактальная размерность ковра Серпинского равна log38, вычисляется аналогично размерности треугольника.

Пирамида Серпинского

Один из трехмерных аналогов треугольника Серпинского. Строится аналогично, с учетом трехмерности происходящего: 5 копий начальной пирамиды, сжатой в два раза, составляют первую итерацию, ее 5 копий составят вторую итерацию и так далее. Фрактальная размерность равна log25. У фигуры нулевой объем (на каждом шаге половина объема выбрасывается), но при этом площадь поверхности сохраняется от итерации к итерации, и у фрактала она такая же, как и у начальной пирамиды.

Губка Менгера

Обобщение ковра Серпинского в трехмерное пространство. Чтобы построить губку, нужно бесконечное повторение процедуры: каждый из кубиков, из которых состоит итерация, делится на 27 втрое меньших кубиков, из которых выбрасывают центральный и его 6 соседей. То есть каждый кубик порождает 20 новых, в три раза меньших. Поэтому фрактальная размерность равна log320. Этот фрактал является универсальной кривой: любая кривая в трехмерном пространстве гомеоморфна некоторому подмножеству губки. У губки нулевой объем (так как на каждом шаге он умножается на 20/27), но при этом бесконечно большая площадь.

Геометрических фракталов имеется еще огромное множество, а площадь поверхности этой странички, к сожалению, не бесконечна. Поэтому давайте перейдем к следующему типу фракталов – алгебраическому.

Динамические (алгебраические) фракталы

Фракталы этого типа возникают при исследовании нелинейных динамических систем (отсюда и название). Поведение такой системы можно описать комплексной нелинейной функцией (многочленом) f(z).

Множества Жюлиа

Возьмем какую-нибудь начальную точку z0 на комплексной плоскости. Теперь рассмотрим бесконечную последовательность чисел на комплексной плоскости, каждое следующее из которых получается из предыдущего: z0, z1 = f(z0), z2 = f(z1), … zn+1 = f(zn). В зависимости от начальной точки z0 такая последовательность может вести себя по-разному: стремиться к бесконечности при n → ∞; сходиться к какой-то конечной точке; циклически принимать ряд фиксированных значений; возможны и более сложные варианты.

Таким образом, любая точка z комплексной плоскости имеет свой характер поведения при итерациях функции f(z), а вся плоскость делится на части. При этом точки, лежащие на границах этих частей, обладают таким свойством: при сколь угодно малом смещении характер их поведения резко меняется (такие точки называют точками бифуркации). Так вот, оказывается, что множества точек, имеющих один конкретный тип поведения, а также множества бифуркационных точек часто имеют фрактальные свойства. Это и есть множества Жюлиа для функции f(z).

Множество Мандельброта

Оно строится немного иначе. Рассмотрим функцию fc(z) = z2 + с, где c — комплексное число. Построим последовательность этой функции с z0 = 0, в зависимости от параметра с она может расходиться к бесконечности или оставаться ограниченной. При этом все значения с, при которых эта последовательность ограничена, как раз и образуют множество Мандельброта. Оно было детально изучено самим Мандельбротом и другими математиками, которые открыли немало интересных свойств этого множества.

Видно, что определения множеств Жюлиа и Мандельброта похожи друг на друга. На самом деле эти два множества тесно связаны. А именно, множество Мандельброта — это все значения комплексного параметра c, при которых множество Жюлиа fc(z) связно (множество называется связным, если его нельзя разбить на две непересекающиеся части, с некоторыми дополнительными условиями).

Фрактал Галлея

Такие фракталы получаются, если в качестве правила для построения динамического фрактала использовать формулу Галлея для поиска приближенных значений корней функции. Формула довольно громоздкая, так что кто хочет, может посмотреть ее в Википедии. Идея метода почти та же, что используется для рисования динамических фракталов: берем какое-нибудь начальное значение (как обычно, здесь речь идет о комплексных значениях переменных и функций) и применяем к нему много раз формулу, получая последовательность чисел. Почти всегда она сходится к одному из нулей функции (то есть значению переменной, при котором функция принимает значение 0). Метод Галлея, несмотря на громоздкость формулы, работает эффективнее метода Ньютона: последовательность сходится к нулю функции быстрее.

Фрактал Ньютона

Еще один тип динамических фракталов составляют фракталы (так называемые бассейны) Ньютона. Формулы для их построения основаны на методе решения нелинейных уравнений, который был придуман великим математиком еще в XVII веке. Применяя общую формулу метода Ньютона zn+1 = zn – f(zn)/f'(zn), n = 0, 1, 2, … для решения уравнения f(z) = 0 к многочлену zk – a, получим последовательность точек: zn+1 = ((k – 1)znk – a)/kznk–1, n = 0, 1, 2, … . Выбирая в качестве начальных приближений различные комплексные числа z0, будем получать последовательности, которые сходятся к корням этого многочлена. Поскольку корней у него ровно k, то вся плоскость разбивается на k частей — областей притяжения корней. Границы этих частей имеют фрактальную структуру (заметим в скобках, что если в последней формуле подставить k = 2, а в качестве начального приближения взять z0 = a, то получится формула, которую реально используют для вычисления квадратного корня из a в компьютерах). Наш фрактал получается из многочлена f(z) = z3 – 1.

Применение фракталов в промышленности и быту

Ученые – очень увлеченные личности. Их хлебом не корми, дай пофантазировать на абстрактные темы. Но мы с вами люди практичные, и, прочитав все то, что написано выше, у многих уже наверняка возник резонный вопрос: «ну и че?». Так вот, что же все-таки привнесло это знание в мир?

Во-первых, фракталы используются в компьютерных системах, причем очень плотно. Наиболее полезным использованием фракталов в компьютерной науке является фрактальное сжатие данных. В основе этого вида сжатия лежит тот факт, что реальный мир хорошо описывается фрактальной геометрией. При этом картинки сжимаются гораздо лучше, чем это делается обычными методами (такими как jpeg или gif). Другое преимущество фрактального сжатия в том, что при увеличении картинки не наблюдается эффекта пикселизации (увеличения размеров точек до размеров, искажающих изображение). При фрактальном же сжатии, после увеличения, картинка часто выглядит даже лучше, чем до него.

Во-вторых, это механика жидкостей и, как следствие, нефтяная промышленность. Дело в том, что изучение турбулентности в потоках очень хорошо подстраивается под фракталы. Турбулентные потоки хаотичны и поэтому их сложно точно смоделировать. И здесь помогает переход к их фрактальному представлению, что сильно облегчает работу инженерам и физикам, позволяя им лучше понять динамику сложных потоков. При помощи фракталов также можно смоделировать языки пламени. Пористые материалы хорошо представляются во фрактальной форме в связи с тем, что они имеют очень сложную геометрию. Это используется в нефтяной науке.

В-третьих, приходя вечером с завода домой, ложась на любимый боевой диван, вы включаете телевизор, который тоже имеет отношение к фракталам. Дело в том, что для передачи данных на расстояния используются антенны, имеющие фрактальные формы, что сильно уменьшает их размеры и вес.

Использование фрактальной геометрии при проектировании антенных устройств было впервые применено американским инженером Натаном Коэном, который жил тогда в центре Бостона, где была запрещена установка на зданиях внешних антенн. Коэн вырезал из алюминиевой фольги фигуру в форме кривой Коха и затем наклеил ее на лист бумаги, а затем присоединил к приемнику. Оказалось, что такая антенна работает не хуже обычной. И хотя физические принципы такой антенны не изучены до сих пор, это не помешало Коэну обосновать собственную компанию и наладить их серийный выпуск. В данный момент американская фирма Fractal Antenna System разработала антенну нового типа. Теперь можно отказаться от использования в мобильных телефонах торчащих наружных антенн — так называемая фрактальная антенна располагается прямо на основной плате внутри аппарата.

Кроме того, фракталы используются для описания кривизны поверхностей. Неровная поверхность характеризуется комбинацией из двух разных фракталов. Еще они используются в разработке биосенсорных взаимодействий, исследованиях биения сердца, моделировании хаотических процессов, в частности при описании моделей популяций животных и так далее.

Фрактальная структура рынка

Вся эта ода фракталам была бы напрасной, если бы не фрактальная природа финансовых рынков. Да, наконец мы дошли до обсуждения того самого вопроса, ради которого я эту статью и писал.

Итак, в настоящее время применяется много способов анализа финансовых рынков, на основе которых трейдеры создают свои торговые стратегии. Среди различных инструментов анализа и прогноза фрактальный анализ стоит немного в стороне. Это отдельная разносторонняя и интересная теория для обсуждения и изучения. Первое впечатление говорит о простоте тематики, однако копни глубже, и будет видно много скрытых нюансов.

Понимание фракталов — это ключ к видению скрытой информации о рынке. А ведь именно она является одним из ключевых факторов рыночного успеха спекулянта и залогом большой стабильной прибыли.

14 октября 2010 года ушел из жизни Бенуа Мандельброт — человек, во многом изменивший наше представление об окружающих нас предметах и обогативший наш язык словом «фрактал».

Как вы уже знаете, именно благодаря Мандельброту мы знаем, что фракталы окружают нас повсюду. Некоторые из них непрерывно меняются, как движущиеся облака или пламя, в то время как другие, подобно береговым линиям, деревьям или нашим сосудистым системам — сохраняют структуру, приобретенную в процессе эволюции. При этом реальный диапазон масштабов, где наблюдаются фракталы, простирается от расстояний между молекулами в полимерах до расстояния между скоплениями галактик во Вселенной. Богатейшая коллекция таких объектов собрана в знаменитой книге Мандельброта «Фрактальная геометрия природы».

Важнейшим классом природных фракталов являются хаотические временные ряды, или упорядоченные во времени наблюдения характеристик различных природных, социальных и технологических процессов. Среди них имеются как традиционные (геофизические, экономические, медицинские), так и те, которые стали известными относительно недавно (ежедневные колебания уровня преступности или ДТП в регионе, изменения количества показов определенных сайтов в интернете и т.д.). Эти ряды, обычно, порождаются сложными нелинейными системами, которые имеют самую различную природу. Однако у всех характер поведения повторяется на разных масштабах. Наиболее популярными их представителями являются финансовые временные ряды (в первую очередь цены акций и курсы валют).

Самоподобная структура таких рядов известна очень давно. В одной из своих статей Мандельброт писал, что его интерес к котировкам на фондовом рынке начался с высказывания одного из биржевиков: «…Движения цен большинства финансовых инструментов внешне похожи на разных масштабах времени и цены. По внешнему виду графика наблюдатель не может сказать, относятся данные к недельным, дневным или же часовым изменениям».

Мандельброт, занимающий совершенно особое место в финансовой науке, имел славу «ниспровергателя основ», вызывая среди экономистов явно неоднозначное к себе отношение. С момента возникновения современной финансовой теории, основанной на концепции общего равновесия, он был одним из главных ее критиков и до конца жизни пытался найти ей приемлемую альтернативу. Однако именно Мандельброт разработал систему понятий, которая при соответствующей модификации, как оказалось, позволяет не только построить эффективный прогноз, но и предложить, видимо, единственное на данный момент эмпирическое обоснование классической теории финансов.

Основной характеристикой фрактальных структур является фрактальная размерность D, введенная Феликсом Хаусдорфом в 1919 году. Для временных рядов чаще используют индекс Херста H, который связан с фрактальной размерностью соотношением D = 2 – H и является показателем персистентности (способности сохранять определенную тенденцию) временного ряда.

Обычно различают три принципиально разных режима, которые могут существовать на рынке: при Н = 0,5 поведение цен описывается моделью случайного блуждания; при Н > 0,5 цены находятся в состоянии тренда (направленного движения вверх или вниз); при H

Торговые системы форекс основанные на методе фрактального анализа

Приветствую вас на блоге WebMasterMaksim.ru, сегодня я вам расскажу о торговых системах форекс, которые основываются на фрактальном анализе.
Разработка и применение
Биллом Вильямса стратегии, а так же теории торгового хаоса и фрактального индикатора для рынка Форекс является неоднозначной стратегией ведения торговой деятельности.
Многие трейдеры утверждают, что если разобраться в ее тонкостях, то можно зарабатывать на форекс неплохие средства, тогда как абсолютное большинство неопытных пользователей вовсе не стремятся к ее освоению, так как не получают достоверных данных о ее эффективности.

Торговые системы форекс основанные на методе фрактального анализа.

Однако на практике стратегии с использованием фракталов, то есть первого рыночного измерения соответственно теории Вильямса, успешно развиваются, а на их основе начинают разрабатываться новые стратегии, часть которых будет детально описана ниже.

Торговая система форекс «Пробойный фрактал»

Смотрим видео про фрактальный анализ

Данная торговая система разработана для валютной пары EUR\USD и базируется на двух величинах. Это скользящая средняя и фрактал, поэтому на график метатрейдера 4-ой версии устанавливаются именно эти индикаторы.

Торговая система форекс «Пробойный фрактал»

При этом значение Moving Average разумно установить на периоде 135, применяя атрибут Close. Далее стоит рассматривать ситуацию с двух сторон.

Первая – это сделки в рамках валютной пары EUR\USD для совершения покупки, а второй тип – это продажа. При этом тонкость работы стратегии заключается в резкой дифференциации этих процессов, потому если трейдер, использующий данную стратегию, решил покупать, то на другие типы сделок он не должен отвлекаться.

Для совершения сделок на покупку нужно дождаться сигнала фрактала вверху, расположенного выше установленной ранее скользящей средней с заданным периодом 135.

8,0,1,0,0

В этот момент нужно поставить отложенный ордер Buy Stop для покупки на уровне фрактала. Далее нужно установить Take-профит на расстоянии в 115 точек. Если же индикатором является программное обеспечение Forex4you или пятизначный брокер Альпари, то к параметру еще добавляется один ноль, а значение Take-профит для них составляет 1150.

Как только при торговле на совершение покупок достигается прибыль в 30\300 пунктов, то ордер целесообразно установить на трейдинг-Stop, так как рынок может перенасытиться очень быстро, а полученная прибыль быстро потеряется.

Для совершения сделок на продажу по данной торговой системе сигнал фрактала будет представлять собой одно его значение, расположенное ниже скользящей средней.

При этом также стоит ориентироваться только на продажу, не принимая участия в других сделках. Как только сигнальный фрактал образовался, устанавливается отложенный ордер Sell Stop для продажи.

Как только это сделано Take-профит выставляется на расстоянии в 120 пунктов (1200 для пятизначных брокеров). Далее Stop-лосс устанавливается на расстоянии в 35 точек от отложенного ордера (для пятизначных брокеров это значение равно 350-ти).

При этом если ордер, как и в предыдущем примере с торгами на покупку, не открылся и не сработал, а открылся новый фрактал, то нужно его удалить и поставить на уровень значения нового фрактала. Остальные атрибуты выставляются таким же образом.

И как только ордер для продажи достигает прибыльности в 80 пунктов (800 для 5-ти значных брокеров), выставляется трейдинг-стоп.

Торговая система MAIN с поиском фракталов.

Многими трейдерами данная торговая система форекс оценивается по достоинству и активно используется. Однако зачастую из-за ее сложности и требования сравнительно большого депозита на изначальный счет, новички не могут начать использовать именно ее, а должны набирать опыт на других, более рискованных торговых стратегиях.

16,1,0,0,0

Потому изначально нужно поработать с тонкостями на демо-счете, который обезопасит реальный депозит и поможет выбрать правильные инструменты для дифференцировки ситуации на бирже.

В основу данной стратегии положен анализ фракталов и поиск зон трейда для совершения торгов в рамках одной торговой пары.

Суть работы торговой системы сводится к дифференцировке сделок на два типа: первый – это покупка, а второй – продажа. Первый тип сделки совершается после фрактального сигнала Билла Вильмса.

Потому в качестве необходимых инструментов для анализа понадобятся эти самые фракталы и также скользящая средняя. И как только фрактал открывается (значение валютной пары превышает показатель скользящей средней.

Также эти значения можно узнавать и по своеобразному индикатору Williams’ Percent Range (процентный диапазон Вильямса).

И еще здесь понадобится советник main, которого в большинстве случаев вполне достаточно. При этом сам индикатор способен самостоятельно выставлять ордера на покупку и удалять их, а также задавать значения T\P и S\L.

Однако, профессиональный трейдер никогда не позволит программе решать за себя выгодна сделка или нет, и стоит ли начинать торг.

Также весьма сомнительно и то, каким образом задаются вышеуказанные значения. Потому если возникают сомнения в работе программы, то ее можно использовать как индикатор для выявления зоны трейда в разных валютных операциях в рамках валютной пары. Остальные операции можно совершать самостоятельно.

24,0,0,1,0

При этом, есть возможность устанавливать стоп-лосс на разных уровнях, что обеспечит безопасность торгов, так как деньги с депозита не будут теряться на потерянный фрактал и убыточную сделку, значение которой намного ниже, чем в предыдущих барах.

Таким же образом можно поступать и с продажей. На диаграмме нужно подождать регистрации фрактала, после чего на его значение установить отложенный ордер. Если системе запретить устанавливать ордеры и значения T\P и S\L, то их придется устанавливать самостоятельно, как и ограничитель активности стоп-лосс.

Однако если система работает автоматически, ей необходимо задать жесткие значения, чтобы она торговалась только в самых перспективных сделках, а не растрачивала депозит на рискованные продажи.

Торговая система рынка форекс Profitunity

Данная торговая система является самой часто используемой в деятельности для заработка Форекс. Также это самый приближенный вариант к чистой задумке Билла Вильмса, который использует все пять измерений рынка.

Тем не менее, ключевыми моментами работы данной торговой сстемы является понятие фрактал, движущая сила, линия баланса.

Остальные два измерения, как показывает практика, фактически не влияют на направление тренда. Также данную стратегию выгодно использовать в рамках валютной пары EUR\USD (Н1), хотя практический опыт использования позволяет сделать заключение о том, что она мультифинансовая.

Как и в предыдущих стратегиях, здесь сигналом выступает фрактал, а также открытие пасти аллигатора перед этим. И расценивать эти значения нужно именно в такой последовательности, иногда стараясь оценить события на рынке ретроградно.

При этом расценивается фрактал здесь наиболее сложным методом – после пяти последовательных баров с максимальным значением, относительно, скользящей средней, (если деятельность ведется на покупку). Если трейдер ориентирован на продажу, то ситуация с открытием фракталов противоположна.

33,0,0,0,1

Прочитай статью про основоположника фрактального анализа Бенуа Мандельброт.

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Убираем ложные фракталы

Убираем ложные фракталы – решение проблемы предложил в своей теории Б.Вильямс.

В своей торговой системе он использовал трендовый индикатор Аллигатор, который служит фильтром для фракталов.

Аллигатор

Сделки с наибольшим потенциалом движения цены – сделки в направлении тренда. Аллигатор определяет наличие тренда на рынке и дает трейдерам возможность заработать в этот период.

Индикатор состоит из трех скользящих средних:
— EMA 13 со сдвигом вперед на 8 баров (Синяя линия – челюсть аллигатора);
— EMA 8 со сдвигом вперед на 5 баров (красная линия – зубы аллигатора);
— EMA 5 со сдвигом вперед на 3 бара (зеленая линия – губы аллигатора).

Когда эти скользящие средние переплетены между собой, то считается, что рынок находится в состоянии флета (аллигатор спит), Когда скользящие выстраиваются по порядку – на рынке тренд (аллигатор проснулся и хочет насытиться).

Для фильтрации фракталов используется красная скользящая средняя (EMA 8 со сдвигом вперед на 5 баров).

Когда на рынке нисходящий тренд и формируется фрактал на покупку, то он считается истинным только в том случае, если его максимум расположен выше зубов аллигатора. Все фракталы на покупку с максимумами ниже красной скользящей средней считаются ложными. Аналогично с фракталами на продажу, когда тренд восходящий. В работу принимаются только те фракталы, минимумы которых расположены нижу зубов аллигатора.

Фильтр фракталов

На изображении истинные фракталы обведены зелеными кружочками, ложные – красными.

Работа с фракталами и аллигатором производится классическим методом:

  1. Находится рабочий фрактал;
  2. Устанавливаются отложенные ордера;
  3. Фиксируется прибыль.
Пример работы с фракталами

Рабочие фракталы

На изображении показан фрактал на продажу (фрактал А) и сформированный после него фрактал на покупку (фрактал В). Оба фрактала считаются рабочими, так как экстремум фрактала А находится ниже линии зубов аллигатора, а экстремум фрактала В – соответственно выше неё. Прорыв одного из уровней, которые образованы фракталами (сопротивление/поддержка) – торговый сигнал.

Размещение ордеров

Немного ниже фрактала А размещается отложенный ордер на продажу, Stop Loss – за противоположно направленный фрактал.

Размещение ордеров

Выше фрактала В устанавливается отложенный ордер на покупку, Stop Loss – за противоположно направленный фрактал.

Ордера размещены, при образовании новых рабочих фракталов – ордера нужно перемещать.

Сделка

Сработал отложенный ордер на продажу, ордер Stop Loss передвигается за синей линией аллигатора.

В дополнение к фракталам и аллигатору можно использовать дополнительные индикаторы. Пример использования фракталов и аллигатора совместно с MACD.

Фракталы, аллигатор, MACD

Рабочие фракталы

На изображении показан дополнительный осциллятор MACD. Сформирован рабочий фрактал на покупку (фрактал А), экстремум которого расположен выше линии зубов аллигатора. После него на рынке образовался рабочий фрактал на продажу (фрактал В).

Можно размещать ордера и на покупку и на продажу, но осциллятор MACD имеет расхождение с графиком цены. Наличие дивергенции свидетельствует о слабости медведей и вероятности разворота. Открывать короткие позиции в такой ситуации рискованно, поэтому сигнал на продажи игнорируется.

Размещение ордеров

Выше фрактала А размещается отложенный ордер на покупку, со стопом за вторым противоположно-направленным фракталом.
Немного спустя, видно, что ордер не сработал, однако образовалась ещё одна пара рабочих фракталов (фрактал С – на покупку, фрактал D – на продажу).

Новые фракталы

Фрактал D аналогичным образом игнорируется (дивергенция MACD), фрактал С принимается в работу. Отложенный ордер на покупку перемещается к фракталу С.

Перемещение ордеров

Немного позже видно, что фрактал С оказывается истинным – трейдеры извлекают свою прибыль.

Сделка

Использование дополнительных индикаторов способствует планированию сделок.

Фрактал или Как не потеряться в торговом хаосе

Современный трейдинг шагнул далеко вперед, позволяя использовать различные формы и модели оценки поведения «толпы», применяя как математические индикаторы, так и возможности искусственного интеллекта.

Следует отметить, что в основе большинства этих методов лежат простые и одновременно сложные законы природы, которые определяют для нас такие проверенные временем методики, как волны Эллиотта, коррекционные уровни Фибоначчи и, конечно же, фракталы Билла Вильямса.

Основной темой нашей статьи станет методика, разработанная Биллом Вильямсом и описанная им в его книге «Торговый хаос».

Рынок движется хаотично, но закономерно

Согласно закону рынка, то, что выросло в цене, должно подешеветь, а то, что подешевело, должно снова вырасти. Именно понимание этого принципа ложится в основу работы большинства торговых систем: как ручных, так и роботизированных.

Да, большинство систем стремится к тому, чтобы найти низ и верх рынка, в чем они схожи между собой. Но не все из них используют такой удобный и надежный способ определения важных экстремумов, как фракталы, позволяющие не только четко определить вершины, но и найти точки входа в рынок.

Как выглядят фракталы

Согласно теории Билла Вильямса, фрактал, представляющий собой экстремум, является вершиной «пятисвечия», имея среднюю свечу, заметно возвышающуюся над четырьмя остальными свечами, находящимися по обе ее стороны.

Фракталы, возникающие на восходящем рынке, говорят о завершении роста цены. Тогда как фракталы, возникающие после ряда нисходящих импульсов, указывают на перспективу возобновления роста.

Задача фрактала

Но задача фрактала заключается не только в том, чтобы определить верх или низ рынка. Фрактал – это самобытный аналитический инструмент, способный стать полноценной торговой системой в руках умелого трейдера.

С помощью фрактала можно:

  • определить уровень перекупленности и перепроданности;
  • найти точку входа в рынок;
  • определить момент выхода из рынка;
  • отследить ключевые ценовые уровни.

Особенно следует отметить, что формирование фрактала само по себе является ценовым уровнем, дающим отличный ориентир для ведения торгов внутри дня.

Методы торговли по фракталам

Используя фракталы, трейдер может вести по-настоящему эффективный трейдинг внутри дня, применяя стратегии на отбой и пробой фрактала.

1. Торговля на отбой . Целью данной торговой стратегии является открытие сделок на покупку в момент формирования нисходящего фрактала с последующим закрытием сделки, после завершения формирования восходящего фрактала, и наоборот.

2. Торговля на пробой . Поскольку линия вершины фрактала, согласно теории Билла Вильямса, сама по себе является ценовым уровнем, то выход цены выше или ниже максимальной точки фрактала уже является поводом для того, чтобы зайти в рынок с последующим выходом из сделки после формирования нового фрактала.

Как научиться находить фракталы

Единственным способом научиться нахождению фракталов на ценовом графике самостоятельно является регулярное наблюдение за рынком в поисках данной формации.

Но, к счастью, возможности торговой платформы MetaTrader 4 достаточно широки, для того чтобы помочь вам в этом вопросе.

Поэтому, если вы хотите зарабатывать на рынке Форекс с помощью фракталов, вы можете просто воспользоваться индикатором Билла Вильямса «Fractals», встроенным в терминал, и не тратить драгоценное время на поиски вручную.

Стратегия торговли по фракталам с фильтром RSI

Фракталы представляют собой локальные экстремумы, которые регулярно появляются на свечном графике. Их формирование предшествует движению цены в определенном направлении. Фракталы сами по себе позволяют находить оптимальные точки входа в рынок. Однако точность сигналов не слишком высокая. Повысить проходимость прогнозов можно путем использования дополнительных индикаторов (советуем эти обзоры индикаторов и осцилляторов с сайта InvestMagnates.com) и инструментов. В данной статье будет рассмотрена стратегия торговли по фракталам с применением фильтра RSI.

Что такое фракталы

Данный термин был введен известным трейдеров, Биллом Вильямсом (Википедия), который является автором теории хаоса и создателем нескольких очень популярных индикаторов. Фракталы в сфере биржевого трейдинга не имеют ничего общего со схожим понятием из математики. Как уже говорилось выше, это экстремумы, т.е. точки минимума и максимума цены за определенный временной период. Каждый фрактал состоит из 5-ти свечей, центральная из которой направлена либо вверх, либо вниз.

Две одинаковые свечи могут представлять собой часть составную конструкции разных фракталов, находящихся в непосредственной близости друг от друга. В редких случаях возможно образование двух экстремумов на одном временном интервале. На реальном графике фракталы выглядят следующим образом:

Разработан специальный индикатор под названием Fractals, он включен в стандартный список терминала Meta Trader (официальный сайт). Однако в торговой платформе Биномо он отсутствует. Взамен предлагается равноценная альтернатива — «Аллигатор» Билла Вильямса, в который встроена опция показа экстремумов цены.

Индикатор RSI

Этот осциллятор позволяет определять активную фазу на рынке — тренд, флэт, перекупленность или перепроданность. Инструмент является универсальным, из-за чего широко применяется в различных торговых системах. Индикатор состоит из одной сигнальной линии, которая отклоняется в пределах от 0 до 100. На уровнях 20/80, либо 30/70 располагаются уровни. Если цена попала в эти области, то это говорит о том, что активный в настоящее время тренд исчерпал себя, тенденция начала ослабевать — следует ждать скорый разворот.

Правила входа на рынок

Стратегия основана на торговле в условиях прекращения выраженного тренда и зарождения новой тенденции. Определять подобные моменты можно с помощью осциллятора RSI. Покупка опциона осуществляется сразу после появления фрактала. Если рынок выходит из состояния перекупленности, то открытие сделки должно проводиться после формирования первого экстремума, направленного вверх. Появляется он уже после пересечения линией RSI сигнального уровня.

Торговля на развороте нисходящего тренда осуществляется аналогичным образом. Осциллятор должен выйти из зоны 20–30 (перепроданность), а сразу после формирования фрактала осуществляется открытие сделки на повышение курса актива. Индикатор «Аллигатор» в данной торговой системе не играет ключевой роли, его сигналы не учитываются — внимание уделяется только экстремумам цены. Пример приведен на картинке ниже.

В начале статьи говорилось, что каждый фрактал состоит из 5-ти свечей. Поэтому она появляется с небольшим запаздыванием. Для наглядности точки входа и выхода из рынка отмечены указателями. Согласно требованиям рассматриваемой стратегии требуется выбирать срок экспирации, которые превышает длительность одной свечи в 4–5 раз.

Трейдерам рекомендуется входить на рынок только при условии формирования фрактала правильной формы — в виде «пирамидки» из свечей, направленной вниз, либо вверх. Если в непосредственной близости от точки выхода рынка из состояния перепроданности/перекупленности наблюдается хаотичная последовательность из разноцветных свечей, то данный экстремум рекомендуется пропустить.

Пример торговли на реальном депозите

Для торговли был выбран актив CRYPTO IDX. Он отлично подходит для малых таймфреймов, т.к. цена хорошо «слушается» сигналов технического анализа. Ранок находился в состоянии перепроданности, о чем сигнализировал RSI с настройками уровней 30 и 70. Оставалось ждать сигнала о развороте тренда.

Линия осциллятора вышла из зоны 30. Начала зарождаться восходящая тенденция. Сразу после формирования направленного вниз фрактала была открыта сделка на срок 1 минуту (4 свечи по 15 секунд).

Сигнал фрактального индикатора, отфильтрованный осциллятором RSI, оправдал ожидания — опцион закрывается с прибылью. На рынке наблюдается отчетливый откат цены. Было заработано 79% прибыли от инвестиции всего за 1 минуту.

Заключение

В связке «Аллигатора» с отображением фракталов и RSI ключевым звеном является именно осциллятор, т.к. торговля ориентирована на разворот тренда. Если использовать индикаторы по отдельности, то процент прибыльных сделок по сигналам будет существенно ниже.

Использование фракталов на рынке Форекс

Появлению фракталов предшествовало открытие французского математика Бенуа Мандельброта, который выявил симметричность в изменении колебаний цен на разных временных отрезках. Кстати, такую геометрическую закономерность в алгебраическом ряде цифр французу удалось проследить на основе столетних данных по цене на хлопок.

Причем работа на компанию IBM (США) с доступом к компьютерной технике еще в 1975 году помогла ему оформить создание фрактальной геометрии для определения ценовых моделей. Продолжить успешное дело математика удалось известному форекс-трейдеру Биллу Вильямсу, выделившему в своей теории хаоса формирование временных моделей на графиках движения рынка. Это позволило ему заработать миллиарды долларов США и поделиться со всем мировым биржевым сообществом своей фрактальной стратегией торговли на рынке Форекс.

Какова суть фрактала

Наиболее простое и доходчивое для трейдеров понятие «фрактал», введенное в обиход тем же Бенуа Мандельбротом, означает систему из ряда геометрических фигур, создающих единый потенциал данных, причем каждая составная часть может относиться к законченной модели. Главная особенность фрактала заключается в возможности прогнозирования следующей надстройки, образующей новый геометрический модуль. Подобные прогнозы позволяют с большой вероятностью определить будущий диапазон цен движения активов.

Какие факторы позволяют применять фракталы для заработка

Особенности рынка Форекс предопределяют главное назначение фрактального анализа, состоящее исключительно в определении трендового движения активов. Индикатор фракталов позволяет трейдеру работать на опережение, выявляя зарождение и затухание тенденции, что не свойственно всей остальной массе подобных форекс-инструментов. И это понятно, так как классические индикаторы тренда рассчитываются на основе линейных функций, в отличие от нестандартного моделирования преломляющихся геометрических фигур на графиках Форекс.

Почему фрактальная теория имеет практическую ценность в торговле на Форекс

Большинство методик заработка трейдингом не опирается на устойчивые системы данных при принятии решений по торговым операциям. Напротив, отличительной чертой фрактального анализа стали модели графических изображений, позволяющие работать с неизменными данными, что особенно проявляется на долгосрочном рынке. Здесь при принятии решений игнорируются все предыдущие показатели движения рынка, а за основу берутся лишь характеристики вновь образованной ценовой модели. Хотя основанием для торговой операции трейдера могут стать данные котировок активов из множества точек на графике рыночного движения в довольно большом количестве отдельных графических фигур. Вообще, сам факт появления фрактальной геометрии обязан программному моделированию, поэтому просчитать большое количество показателей возможно при помощи компьютерного оборудования.

Практическое применение фракталов на Форекс простым трейдером

Распространенным способом моделирования фракталов стали схемы из набора определенного количества японских свечей и их месторасположения относительно друг друга. Например, набора из пяти свечей (баров) достаточно для образования фрактала, но при условии наличия верхнего или нижнего экстремального значения в его центральном баре. Поэтому существует лишь два вида таких наборов – фрактал вверх и вниз.

Создавать фракталы можно также при помощи других графических инструментов и ряда числовых значений цен активов. Как уже отмечалось, формирование фрактала является предпосылкой в прогнозировании нового тренда на рынке либо продолжения старой тенденции. Поэтому такие известные графические фигуры, как «Голова и плечи», «Две вершины», «Три пика», «Флаг», имеют прямое отношение к фрактальной геометрии, являясь разворотными моделями на Форекс. В определенных ситуациях разные графические фигуры-фракталы могут содержать двойственный смысл, то есть указывать на тренд либо разворот рынка одновременно. Что трейдеру необходимо применить для повышения вероятности прогнозов фракталов в любых случаях рыночного движения?

Как лучше использовать фракталы в торговле

Подобно другим методикам на рынке Форекс применение фрактального способа в качестве единственного аналитического инструмента в трейдинге не способствует постоянному заработку биржевиков. Чтобы подтвердить назначение фрактала, трейдеру настоятельно рекомендуется применять дополнительные инструменты анализа рыночного движения. Здесь наиболее выгодна торговая система «Волны Элиота», а также «Уровни Фибоначчи». Например, применяя сетку Фибоначчи, трейдер сможет узнать так называемый фрактальный рычаг по признаку мощности отката актива (38 или 62%), что предопределяет вероятную силу дальнейшей тенденции. Одновременное наложение на график тренда волн Элиота и фрактала позволяет получить наиболее точное описание рыночной ситуации и местонахождения актива по отношению к тренду. Именно так выявляется коррекционное движение, продолжение тенденции либо разворот рынка с начальной точкой нового тренда (фрактальный стоп).

Ввиду принадлежности фракталов к любым таймфремам, так как они возникают всегда и везде на графике Форекс, необходимо отмести ложные фрактальные сигналы. Здесь важно слияние фракталов различных таймфреймов, не противоречащих друг другу. Поэтому открывать позицию лучше на таймфрейме с наибольшим значением по направлению рыночной тенденции, о чем предупреждает трендовая система Билла Вильямса.

Широко используется торговля на пробое фракталов, где вход в рынок также необходимо осуществлять по тренду. Но прежде стоит остановиться на анализе пробоя уровня фрактала, где хорошим инструментом станет пробойная свеча. Кроме этого, явным сигналом для большого движения после пробоя могут стать несколько фракталов, сосредоточенные у одного ценового уровня.

Вместо заключения

Даже отдельный фрактал дает много возможностей трейдеру для аналитической работы. Главное здесь отделить ложный сигнал от перспективной графической модели, что без дополнительного торгового метода выглядит трудновыполнимой задачей. Среди трейдеров популярна торговая система на пробоях фракталов, имеющая наивысший коэффициент использования в трейдинге. Но что самое существенное сможет взять трейдер от фрактального анализа, так это точно оценить ситуацию с позиции трендового или флэтового состояния рынка. В свою очередь, это позволит заключить самый выгодный во всех отношениях контракт.

Чтобы успешно торговать на Форексе, нужно выбрать надежного брокера. Для этого нужно как следует изучить предложения и отзывы уже давно работающих трейдеров с определенными брокерами. Все это легко сделать с помощью рейтинга Форекс брокеров.

Fractals индикатор определит направление тренда

Fractals индикатор является специализированным инструментом для свечного графика. Данный индикатор позволяет довольно точно определять точки разворота ценового уровня. Многие профессиональные трейдеры применяют Fractals индикатор для того, чтобы получать достоверную информацию о том, в каком именно сторону ценовой уровень будет передвигаться в ближайшем будущем.

На картинке, расположенной ниже вы можете увидеть, как выглядят фракталы на ценовом графике.

Данный инструмент интегрирован в торговую платформу Метатрейдер 4, но если его нет в используемом вами терминале, вы можете индикатор Fractals скачать, воспользовавшись расположенной ниже ссылкой.
[sociallocker >[/sociallocker]
Затем вам необходимо установить содержимое скаченного архива в каталог данный Метатрейдер 4. На следующем этапе нужно перезапустить торговую платформу, выбрать подходящую валютную пару и тайм-фрейм, а затем перенести на него Fractals индикатор из окна навигатора.

После выполнения описанных вышей действий перед вами откроется окно с настройками индикатора. К, сожалению, никаких изменений в характеристики данного инструмента вносить нельзя. При желании вы можете выбрать лишь оттенок стрелки, которая будет появляться на валютном графике.

Fractals индикатор. Алгоритм работы

Обычно фрактал вверх появляется в момент, когда справа от центральной свечи есть еще две, верхняя часть которых размещается ниже, а слева от нее еще две свечи, верхняя часть которых располагается еще ниже. На картинке, размещенной ниже, вы можете увидеть описанную выше ситуацию.

На размещенном выше рисунке цифрой «1» отмечены две свечи с более низким максимумом, цифрой «2» отмечен фрактал над верхней самой высокой свечей, а цифрой «3» отмечена пара правых свечей, с максимумом ниже, чем у центральной.

6,0,1,0,0

Фрактал, направленный вниз, возникает на ценовом графике в ситуациях, когда две правые свечи обладают минимумом выше, чем у центральной свечи, а две левые свечи обладают минимумом еще выше, чем у центральной. С тем как это выглядит, вы можете ознакомиться на картинке, расположенной ниже.

Ознакомившись с картинкой, вы можете заметить, что цифрой «1» обозначены две левые свечи, обладающие более высоким минимумом, чем у центральной, цифрой «2» отмечена центральная свеча с самым низким минимумом, а цифрой «3» обозначены две правые свечи, обладающие минимальным значением выше, чем у центральной.

В случае если минимум пятой свечи будет ниже минимума средней свечи или максимум окажется выше максимума средней свечи, то фрактал исчезнет с валютного графика. Таким образом, только после окончания создание пятой свечи можно утверждать, что фрактал является подтвержденным.

Использование индикатора фрактал для выявления направления тренда

Fractals индикатор может использоваться для прогнозирования направления тренда. Одним из популярных методов является проведение анализа прорванных фракталов.

Прорванный фрактал это уже сформированный фрактал, в котором ценовой уровень прорвался через верхнюю/нижнюю границы. В случае если ценовой уровень пробивает верхнюю границу, то на рынке наблюдается восходящий тренд, нижнюю нисходящий.

На картинке, представленной ниже, вы можете увидеть фрактал, прорванный вниз.

13,1,0,0,0

  • Цифрой 1 обозначена свеч, которая является низом фрактала.
  • Цифрой 2-2 последующие свечи, которые обозначают высокие минимальные значения.
  • Цифрой 3 свеча, которая прорвала минимальное значение свечи, обозначенной цифрой 1.

На данном рисунке представлен прорванный фрактал вниз, что сигнализирует о наличии нисходящего тренда, а это, в свою очередь, говорит о том, что трейдеру необходимо открывать сделку на продажу.

На следующем рисунке вы можете увидеть пример фрактала, прорванного вверх.

  • Цифрой 1 обозначен верх фрактала.
  • Цифрой 2-2 последующие свечи, которые представляют собой низкие максимальные значения. Цифрой 3 отмечена свеча, которая обладает максимальным значением больше чем у свечи фрактала, отмеченной цифрой 1.

На рисунке была представлен прорыв фрактала вверх. Такое положение свидетельствует о наличии нисходящего тренда. В подобных ситуациях трейдеру нужно подготовиться к открытию сделки на покупку.

Индикатор фрактал является более эффективным на более длинных тайм-фреймах, чем на коротких.

19,0,0,1,0

Применение фракталов для установки стопов

Многие успешные трейдеры очень часто применяют фракталы для установки Stop-Loss. Так, например, в случае открытия сделки на продажу можно установить Stop-Loss возле последнего фрактала вверх.

Как правило, для этих целей трейдеры применяют тень фрактала, а не тело свечи, как это отображено на картинке, представленной ниже:

На картинке, представленной выше, видно, что только fractal, который сформировался последним, был использован для установки Stop-Loss, независимо от их общего числа.

В случае создания сделки на продажу, трейдер также может применять последний сформированный фрактал для установки Stop-Loss, как это отображено на следующем рисунке:

На предыдущей картинке видно, что Stop-Loss был установлен возле последнего фрактала вниз.

Перед тем, как начать использовать Fractals индикатор для ведения торгов на реальные денежные средства, необходимо в обязательном порядке протестировать его на демо счете в Метатрейдере.

26,0,0,0,1

Надеюсь, эта статья поможет вам стать действительно успешным трейдером.

Фракталы Форекс как универсальный индикатор совершения сделок

Фракталы Форекс – это простой и в то же время многогранный инструмент анализа, который можно использовать самостоятельно и в комплексе с другими индикаторами. Давайте разберемся, как используются индикаторы при торговле.

1 Индикатор Фрактал: основы применения на Форекс

Главное, для чего используются в современной торговле фракталы – это определение ценовых максимумов и минимумов, то есть точки возможного разворота ценового движения. Для того чтобы на графике образовался фрактал вверх, необходимо, чтобы была последовательность из, минимум, 5 свечей, в которой центральная, третья свеча образует максимум, такие же правила соблюдаются, только с точностью до наоборот, при формировании фрактала вниз. На графике это выглядит так.

Если рассматривать фракталы в виде точки локального максимума или минимума, который цена не смогла преодолеть, то в случае пробоя такого уровня это будет свидетельствовать о силе восходящего или нисходящего движения. Или же если цена не в состоянии преодолеть этот уровень, то возможен разворот тренда. Эти предположения легли в основу торговой системы, которая использует такой индикатор, как фрактал. К тому же, такая стратегия довольно проста, хоть и не является самой прибыльной.

Также трейдеры, которые проводят фрактальный анализ Форекс, используют образованные фракталы в качестве линий сопротивлений и поддержки. Вот несколько примеров на графике.

2 Как проводить фрактальный анализ Форекс?

Чтобы провести качественный анализ, основанный на фракталах, опытные трейдеры порой затрачивают много времени для изучения этого индикатора. Дело в том, что, несмотря на свою кажущуюся простоту, фрактал – достаточно многогранный показатель, который используется во многих торговых стратегиях. Чаще всего его используют в качестве фильтра, отсеивающего ложные сигналы. Хотя существуют и торговые системы, в которых фрактал – один из основных элементов, но об этом чуть позже.

Часто трейдеры используют фракталы для определения точек, по которым строятся трендовые линии, как, например, на рисунке.

Кроме того, фракталы хорошо показывают направление тренда. Если на графике цены бычьи фракталы (те, которые образованы на масимумах цены) превалируют над медвежьими (те, которые образованы на минимумах) – то тренд в данный момент восходящий, если ситуация меняется, и становится больше медвежьих фракталов, то, соответственно, тренд нисходящий. Если же количество фракталов приблизительно одинаково, значит, рынок находится во флете.

Эта особенность фракталов особенно ценна для начинающих трейдеров, поскольку с первого взгляда на график им достаточно сложно определить направление тренда на рынке. А так, уделив пару минут анализу нескольких таймфреймов, они смогут определить, в какую сторону движется цена, а значит, безбоязненно смогут заключать сделки в направлении существующего движения.

3 Фрактальная теория рынка Forex и использование ее Биллом Уильямсом

Несмотря на то, что использование фракталов трейдерами началось далеко не в этом веке, новую жизнь им дал Билл Уильямс, который включил их в свою торговую стратегию. Эта стратегия достаточно быстро стала популярной среди трейлеров после выхода книги Б. Уильямса «Теория хаоса». В торговой системе Уильямса сигналом на покупку финансового актива будет фрактал, образованный выше зубов аллигатора (красная серединная линия индикатора). Если такой фрактал сформировался, то трейдер ставит отложенный ордер на покупку на несколько пунктов выше фрактала.

Таким же сигналом, только уже для отложенного ордера на продажу, будет сформировавшийся медвежий фрактал, который находится ниже зубов аллигатора. Для наглядности приведем пример в терминале.

На рисунке синим цветом отмечены отложенные ордера на покупку, а красным – на продажу. Такой отложенный ордер действует до момента своего срабатывания или появления нового сигнала. Если сигнал сформировался в направлении уже оформленного отложенного ордера, нужно просто изменить уровень его срабатывания, а если сигнал сформировался в противоположном направлении, тогда предыдущий сигнал отменяется.

Стоп-лосс по этой стратегии ставится за линией зубов аллигатора, тейк-профит же не устанавливается. Наоборот, в случае появления нового сигнала на покупку или продажу их можно использовать для наращивания позиции. Сделка закрывается при достижении стоп-лосса, который является динамическим, поэтому уже через несколько часов после открытия позиции переходит в безубыточность. Преимущество подобной стратегии – в ее простоте. Казалось бы, глубокого анализа делать не стоит. Всего лишь посматривай на график, да выставляй отложенные ордера.

Но в этой простоте скрыт и подвох. Данная стратегия дает слишком много ложных сигналов, да и сам ее автор признавался в том, что сегодня по его стратегии прибыльно торговать на Форекс невозможно.

Что ж, так бывает. Рынок меняется, и порой прибыльные стратегии перестают работать. Поэтому наш совет – не использовать стратегию Б. Уильямса в одиночку, лучше применять ее в синтезе с другими, подтверждая или опровергая сигналы друг друга. Тогда она сможет принести реальную пользу, которая будет выражена в полученной прибыли.

4 В чем ценность фрактала для трейдера?

Подводя итоги, можно сказать, что для успешного использования такого инструмента, как фрактал, стоит акцентировать свое внимание на некоторых основных моментах. Не стоит забывать, что фрактал – это индикатор, который подает сигналы с опозданием, поэтому для подтверждения разворотов его лучше использовать, как подтверждающий, а вершины и основания искать при помощи других методов анализа.

Чем больше свечей используется на графике для образования фрактала, тем надежнее сигнал разворота. К тому же, чем меньше временной интервал, тем возникает больше сигналов, некоторые из которых с большой долей вероятности могут быть ложными. Долгосрочные фракталы являются более надежными, поэтому по краткосрочным фракталам есть смысл торговать только в согласовании с долгосрочными. Иначе есть шанс напороться на продолжение долгосрочного тренда и очень быстро потерять свой депозит.

Как мы можем видеть, фракталы – инструмент достаточно эффективный, но только в сочетании с другими инструментами, особенно при идентификации разворота. Классическое их применение – с индикатором «Аллигатор», но современные трейдеры не устают искать новые пути для повышения прибыльности использования фрактальной теории.

Как торговать Фрактальным индикатором

Фракталы — отличный инструмент для технического анализа, улучшающий вашу стратегию и торговый план на рынке Форекс. Фракталы — очень полезный инструмент и техника для торговли на Форекс:

  • Они обеспечивают безопасный метод входа;
  • Еще важнее; они также обеспечивают место для отличных стоп-лоссов;
  • Фракталы — это естественный уровень поддержки и сопротивления;
  • Фракталы на более высоких таймфрэймах могут быть значимыми уровнями;
  • Фракталы могут быть полезны для размещения уровней Фибоначчи;
    И последнее, но не менее важное: фракталы — отличный метод определения тенденции (беспристрастно).

Прежде чем я объясню, как использовать фракталы для торговли на валютном рынке, позвольте мне спросить у вас, используете ли вы Фракталы в своей торговле? Как долго вы их используете? Прежде чем мы рассмотрим практическую сторону, давайте для начала рассмотрим основы.

Основы

Индикатор Фрактал был разработан великим трейдером Биллом Уильямсом. Любой трейдер может беспрепятственно добавить этот индикатор к себе на график. Для пользователей MT 4: нажмите на вкладку «Вставить», «Индикаторы», «Билл Уильямс», «Фракталы».

Фракталы основаны либо на теории хаоса, либо на математике.

1) В теории хаоса рынок носит фрактальный характер:
Фрактальная природа означает, что рынок совершает такие же / подобные движения на всех таймфрэймах.
Эти повторяющиеся модели могут показаться случайными, но имеют определенный порядок, который можно объяснить теорией волн Эллиота. В этом отношении, ордера в хаосе в более высоком масштабе.

2) Математическое определение фрактала также говорит нечто подобное:
«Фракталы — это, как правило, самоподобные паттерны, где самоподобные означает, что они «одинаковы»… Фракталы могут быть одинаковыми во всех масштабах».

Индикатор Фрактал (индикатор Fractal)

Фрактал указывает на основания или вершины. Основной фрактальный индикатор состоит из минимум 5-ти баров. Фрактал квалифицируется, когда происходит это:

  • Технический индикатор Fractal представляет собой серию из по меньшей мере пяти последовательных баров с высоким МАКСИМУМОМ в середине и двумя более низкими МАКСИМУМАМИ с обеих сторон;
  • Реверсивный набор представляет собой серию из по меньшей мере пяти последовательных баров с самым низким ОСНОВАНИЕМ посредине и двумя более высокими ОСНОВАНИЯМИ с обеих сторон, что коррелирует с фракталом продажи;
  • Фракталы имеют значения High и Low и обозначаются стрелками вверх и вниз.

Посмотрите пример на диаграмме для вверхних и нижних фракталов.
Фракталы автоматически появятся на графике трейдера, если он выберет фрактальный индикатор.

Предупреждение:
На живом графике фракталы иногда могут появляться с одной свечой справа от него;
Фрактал с одной свечой справа от него — неподтвержденный фрактал, и он исчезнет с графика, если цена пробьёт этот уровень;
Поэтому трейдер должен ждать появления двух свечей справа, только после этого фрактал останется на графике.

Использование фракталов в стратегии

Многие трейдеры используют Индикатор Билла Уильяма в сотрудничестве с другими его индикаторами. Одним из наиболее используемых индикаторов в комбинациях является индикатор Alligator.

Стандартное правило, сформулированное в торговле фракталами Билла Уильямса утверждает, что все длинные торговые установки действительны, если фрактал находится выше «зубов аллигатора» (среднее по центру), а все короткие торговые установки верны, если фрактал находится ниже «зубов аллигатора» (среднее по центру).

Использование фракталов

Формула индикатора фрактала — отличный инструмент в любом инструменте Форекс трейдера. Одной из причин, почему это такой отличный индикатор для любой торговой Форекс системы, является то, что индикатор имеет четко определенные правила. Нет сомнений в том, какой фрактальный уровень есть или должен быть. Нет, он создает кристально чистые горизонтальные уровни и критические уровни поддержки и сопротивления.

Вот несколько дополнительных советов и предостережений при использовании индикатора Fractal:

  • Чем выше временные рамки, тем больше важности и надежности может быть у любого фрактала;
  • Чем больше период, тем меньше количество генерируемых сигналов;
  • Нанесение и анализ фракталов на нескольких таймфрэймах очень полезно. Долгосрочный график может стать отличным фильтром для кратковременных фракталов;
  • Фракталы могут быть полезны для трэйлинг стопов. На самом деле трэйлинг стопы можно использовать на всех таймфрэймах, но большую ценность или силу они имеют на более высоких временных рамах. Использование двух фрактальных уровней вместо 1 даст большее количество передышки в торговле.

Линии тренда и Фибо

Также Фракталы могут быть очень полезным инструментом для рисования линий тренда. Если у вас возникают трудности с размещением правильных линий, фракталы могут стать отличным поддерживающим инструментом.

Фракталы — это очень простой способ определения тенденции в любой период времени. Всё, что нужно трейдеру, это посмотреть и увидеть, делают ли фракталы более высокие максимумы и более высокие минимумы или нижние минимумы и более низкие максимумы.

Фракталы также могут стать отличным инструментом для размещения уровней коррекции Фибоначчи. Если вы сомневаетесь, какие колебания будут высокими или низкими на Фибо, взгляните на фрактал и посмотрите, как ваш Фибо соответствует фракталу.

Заключение

Фракталы — чрезвычайно полезный инструменты на Форекс. Они могут обеспечить плавную торговлю и даже подходят для автоматизированного программного обеспечения для торговли на Форекс. Если вы изучаете Forex-трейдинг, посмотрите на индикатор Fractal, чтобы получить представление о том, как вы можете улучшить свою торговлю.

Фракталы на Форекс

По своей сути, фрактал на Форекс – это просто локальный ценовой экстремум, минимум либо максимум. Он состоит по меньшей мере из пяти баров или больше. Центральный бар при этом должен быть визуально выше или ниже остальных – он и является ценовым экстремумом, вершиной фрактала, которые вообще бывают только двух типов – фрактал вверх и фрактал вниз. Впервые понятие фрактала применительно к трейдингу начал использовать Билл Вильямс – известный на весь мир биржевик, миллионер.

Фрактал вверх

Это последовательность минимум из пяти баров, центральный из которых должен быть самым высоким.

Фрактал вниз

Последовательность из минимум пяти баров, центральный должен быть самым низким.

Как поставить фракталы на графике Форекс

Читайте также: Индикатор фрактал и его модификации

Фракталы появляются на рынке часто и для их нахождения, к счастью, совсем ни к чему скрупулезно рассчитывать количество свечей и выискивать локальные максимумы или минимумы. На Форекс, чтобы поставить Фрактал на график, есть удобный индикатор, скачивать который к тому же не требуется, он по умолчанию установлен в терминал Метатрейдер 4.

Идем в меню Вставка>Индикаторы>Билла Вильямса>Fractals и ставим на график. Получаем небольшие стрелочки, которые и показывают нам фракталы. Как видим, стрелки разнонаправленные, это и есть фракталы вверх и фракталы вниз.

Для чего используются Фракталы на Форекс

Это, в первую очередь, один из способов технического анализа вашего трейдерского Форекс графика. Вот основные практические способы использования и применения:

По их вершинкам строятся горизонтальные линии, которые и являются для трейдеров уровнями. Как мы знаем, от уровней цена часто отскакивает и я думаю вы уже догадались, как это используется.

  • Построение трендовых линий по фракталам – тоже часто используемый прием и по своей сути схож с предыдущим, только линии уже будут наклонные, а не горизонтальные и есть еще одна особенность. По фракталам вниз строится трендовая линия на восходящем тренде, а по фракталам вверх – на нисходящем.

То есть получается такой небольшой каламбур, который связан с правилами построения трендовых линий, о которых обязательно читайте здесь.

  • Еще фракталы на Форекс используются в составе торговых стратегий, о которых поговорим ниже.

Несколько правил использования Фракталов

  • На высоких таймфреймах сигналы получаются более надежные, чем на низких
  • Каждый последующий фрактал отменяет предыдущий. Это значит, что они как бы перезаписываются и если вы торгуете с помощью отложенных ордеров, то их нужно перемещать вслед за новыми фракталами. Об этом мы подробнее поговорим ниже
  • Торговать по фракталам лучше в тренде, а не во флэте

Торговля по фракталам

Так мы разобрались, что фрактал по сути просто локальный экстремум и для нахождения таких экстремумов лучше воспользоваться индикатором Билла Вильямса. Теперь от теории перейдем к практике и разберем торговлю по фракталам. Вот пара примеров.

Прорыв покупателей и прорыв продавцов

Буквально на кончике стрелки фрактала устанавливается отложенный ордер. Фрактал вверх – ордер бай стоп, вниз – селл стоп.

Пробой в ту или иную сторону считается прорывом покупателей или продавцов. Стоп лоссы и тейк профиты устанавливаются в зависимости от ваших предпочтений, можно например использовать ближайший фрактал, противоположный вашей позиции или метод умножения тейк профита на определенной число. Это простейшая торговля хорошо работает в тренде и показывает отличные результаты. Можно реально выбирать такие точки входа, где есть возможность поставить очень маленький стоп и в разы превышающий его тейк профит, что очень хорошо с точки зрения мани менеджмента.

Стратегия “Аллигатор и Фракталы”

Торговля по фракталам часто осуществляется по популярной стратегии с незамысловатым названием Аллигатор и Фракталы – смотрите видео урок и читайте полное описание. Это чуть более сложная стратегия, в которой вам нужно также познакомиться с принципом работы индикатора “Аллигатор”, но это на самом деле не занимает много времени, так что не ленитесь. Стратегия очень хорошая и подходит новичкам, в ней в качестве подтверждающего сигнала для входа в рынок используется сочетание сигналов двух индикаторов.

Скачать дополнительный индикатор форекс фракталов

Вряд ли торговля на Форекс по одним лишь фракталам, без использования дополнительных фильтров будет прибыльной, поэтому лучше конечно обратить свое внимание именно на стратегию Аллигатор и Фракталы. А заодно познакомиться с простым и интересным методом оценки наличия или отсутствия тренда, который этот метод предоставляет. Еще предлагаю скачать вспомогательный индикатор Форекс фракталов для МТ4.

Он дополнительно окрашивает фракталы вверх и вниз в разные цвета и отображает их в виде ромбиков, а не стрелок. Просто другое визуальное оформление, но приятное.

Инструкция, как устанавливаются индикаторы в МТ4 находится здесь.

Сами по себе фракталы на рынке понятие не сложное. Применение фракталов на Форекс входит в состав многих торговых стратегий и совсем не лишним будет знать, что же обозначают эти стрелочки и по какому принципу они работают. А это всего-навсего локальные ценовые экстремумы, вспомогательный инструмент технического анализа. Попробуйте и вы использовать его в торговле.

Кредит. Микрозаймы. Электронные деньги. Дебетовые карты. Кредитные карты

Появлению фракталов предшествовало открытие французского математика Бенуа Мандельброта, который выявил симметричность в изменении колебаний цен на разных временных отрезках. Кстати, такую геометрическую закономерность в алгебраическом ряде цифр французу удалось проследить на основе столетних данных по цене на хлопок. Причем работа на компанию IBM (США) с доступом к компьютерной технике еще в 1975 году.

Появлению фракталов предшествовало открытие французского математика Бенуа Мандельброта, который выявил симметричность в изменении колебаний цен на разных временных отрезках. Кстати, такую геометрическую закономерность в алгебраическом ряде цифр французу удалось проследить на основе столетних данных по цене на хлопок.

Какова суть фрактала

Наиболее простое и доходчивое для трейдеров понятие «фрактал», введенное в обиход тем же Бенуа Мандельбротом, означает систему из ряда геометрических фигур, создающих единый потенциал данных, причем каждая составная часть может относиться к законченной модели. Главная особенность фрактала заключается в возможности прогнозирования следующей надстройки, образующей новый геометрический модуль. Подобные прогнозы позволяют с большой вероятностью определить будущий диапазон цен движения активов.

Какие факторы позволяют применять фракталы для заработка

Особенности рынка Форекс предопределяют главное назначение фрактального анализа, состоящее исключительно в определении трендового движения активов. Индикатор фракталов позволяет трейдеру работать на опережение, выявляя зарождение и затухание тенденции, что не свойственно всей остальной массе подобных форекс-инструментов. И это понятно, так как классические индикаторы тренда рассчитываются на основе линейных функций, в отличие от нестандартного моделирования преломляющихся геометрических фигур на графиках Форекс.

Почему фрактальная теория имеет практическую ценность в торговле на Форекс

Большинство методик заработка трейдингом не опирается на устойчивые системы данных при принятии решений по торговым операциям. Напротив, отличительной чертой фрактального анализа стали модели графических изображений, позволяющие работать с неизменными данными, что особенно проявляется на долгосрочном рынке. Здесь при принятии решений игнорируются все предыдущие показатели движения рынка, а за основу берутся лишь характеристики вновь образованной ценовой модели. Хотя основанием для торговой операции трейдера могут стать данные котировок активов из множества точек на графике рыночного движения в довольно большом количестве отдельных графических фигур. Вообще, сам факт появления фрактальной геометрии обязан программному моделированию, поэтому просчитать большое количество показателей возможно при помощи компьютерного оборудования.

Практическое применение фракталов на Форекс простым трейдером

Распространенным способом моделирования фракталов стали схемы из набора определенного количества японских свечей и их месторасположения относительно друг друга. Например, набора из пяти свечей (баров) достаточно для образования фрактала, но при условии наличия верхнего или нижнего экстремального значения в его центральном баре. Поэтому существует лишь два вида таких наборов – фрактал вверх и вниз.

Создавать фракталы можно также при помощи других графических инструментов и ряда числовых значений цен активов. Как уже отмечалось, формирование фрактала является предпосылкой в прогнозировании нового тренда на рынке либо продолжения старой тенденции. Поэтому такие известные графические фигуры, как «Голова и плечи», «Две вершины», «Три пика», «Флаг», имеют прямое отношение к фрактальной геометрии, являясь разворотными моделями на Форекс. В определенных ситуациях разные графические фигуры-фракталы могут содержать двойственный смысл, то есть указывать на тренд либо разворот рынка одновременно. Что трейдеру необходимо применить для повышения вероятности прогнозов фракталов в любых случаях рыночного движения?

Как лучше использовать фракталы в торговле

Подобно другим методикам на рынке Форекс применение фрактального способа в качестве единственного аналитического инструмента в трейдинге не способствует постоянному заработку биржевиков. Чтобы подтвердить назначение фрактала, трейдеру настоятельно рекомендуется применять дополнительные инструменты анализа рыночного движения. Здесь наиболее выгодна торговая система «Волны Элиота», а также «Уровни Фибоначчи». Например, применяя сетку Фибоначчи, трейдер сможет узнать так называемый фрактальный рычаг по признаку мощности отката актива (38 или 62%), что предопределяет вероятную силу дальнейшей тенденции. Одновременное наложение на график тренда волн Элиота и фрактала позволяет получить наиболее точное описание рыночной ситуации и местонахождения актива по отношению к тренду. Именно так выявляется коррекционное движение, продолжение тенденции либо разворот рынка с начальной точкой нового тренда (фрактальный стоп).

Ввиду принадлежности фракталов к любым таймфремам, так как они возникают всегда и везде на графике Форекс, необходимо отмести ложные фрактальные сигналы. Здесь важно слияние фракталов различных таймфреймов, не противоречащих друг другу. Поэтому открывать позицию лучше на таймфрейме с наибольшим значением по направлению рыночной тенденции, о чем предупреждает трендовая система Билла Вильямса.

Широко используется торговля на пробое фракталов, где вход в рынок также необходимо осуществлять по тренду. Но прежде стоит остановиться на анализе пробоя уровня фрактала, где хорошим инструментом станет пробойная свеча. Кроме этого, явным сигналом для большого движения после пробоя могут стать несколько фракталов, сосредоточенные у одного ценового уровня.

Вместо заключения

Даже отдельный фрактал дает много возможностей трейдеру для аналитической работы. Главное здесь отделить ложный сигнал от перспективной графической модели, что без дополнительного торгового метода выглядит трудновыполнимой задачей. Среди трейдеров популярна торговая система на пробоях фракталов, имеющая наивысший коэффициент использования в трейдинге. Но что самое существенное сможет взять трейдер от фрактального анализа, так это точно оценить ситуацию с позиции трендового или флэтового состояния рынка. В свою очередь, это позволит заключить самый выгодный во всех отношениях контракт.

Чтобы успешно торговать на Форексе, нужно выбрать надежного брокера. Для этого нужно как следует изучить предложения и отзывы уже давно работающих трейдеров с определенными брокерами. Все это легко сделать с помощью

5 Сен 2020 | 16:45 9 029 Опубликовано в

Фракталы – незаменимые помощники Форекс трейдеров. Впервые понятие «фрактал» разработал и внедрил в трейдинг гуру технического анализа Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос». Эта книга увидела свет в 1995 году. Тогда автор впервые описал фракталы в трейдинге на примере анализа фондового рынка.

Индикатор фрактал описание

Фрактал (Fractals) в Форекс трейдинге – это, по сути, локальный максимум или минимум. Он обозначается на графике цены как стрелка, указывающая вверх или вниз.

Фрактал представляет собой формацию из пяти свечей или баров, где третья свеча всегда имеет самый высокий максимум или самый низкий минимум по сравнению с остальными:

Согласно Биллу Вильямсу, для формирования фрактала свечей не обязательно должно быть пять, однако именно комбинация из пяти свечей завоевала наибольшую популярность из-за включения именно этой комбинации в список стандартных индикаторов торгового терминала MetaTrader 4.

Стоит отметить, что интерпретация фракталов от Билла Вильямса не имеет ничего общего с понятием этим же понятием в математике, однако это изобретение гуру технического анализа получило широкое распространение среди Форекс трейдеров.

Главное преимущество фракталов над другими инструментами технического анализа в том, что они отображают не только локальные максимумы и минимумы на графике, но и позволяют идентифицировать важные уровни поддержки и сопротивления для любого торгового инструмента.

Возможен ли Фрактал без перерисовки и запаздывания ? Исходя из принципа построения, фрактал всегда будет запаздывать на 2 и более свечи и ничего с этим не поделать. Перерисовка и запаздывание индикаторов — явление опасное, т.к. на истории индикатор выглядит очень эффективно, а на деле, когда появляется сигнал цена уже значительно отличается от сигнальной.

Практическое использование фракталов

На графике в терминале MetaTrader 4 фракталы выглядят следующим образом:

Каждая стрелка на графике представляет собой фрактал. Поскольку данный индикатор настроен на 5 свечей автоматически, то на экране фракталы появляются достаточно часто. Но при желании можно поискать и скачать себе индикатор, который предоставляет доступ к настройкам. То есть вы сможете указать терминалу, сколько свечей должно быть включено в один фрактал.

Билл Вильямс советовал использовать фракталы в стратегиях, которые базируются на пробое важных ценовых уровней. Движение цены выше или ниже хотя бы на один пункт от уровня предыдущего фрактала, по мнению автора этого индикатора, уже говорит о пробитии этого уровня ценой.

Пробитие уровня предыдущего фрактала называется прорывом покупателей в случае, если цена поднимается выше предыдущего фрактала, направленного вверх. В обратном случае, когда цена опускается ниже предыдущего фрактала, направленного вниз, говорят о прорыве продавцов . Билл Вильямс советовал расценивать прорыв покупателей или продавцов как сигнал к открытию позиции.

Обычно трейдеры выставляют отложенные Stop ордера на несколько пунктов выше или ниже фрактала для открытия позиции в случае пробития этого уровня. В таких случаях Стоп-лосс обычно выставляется на уровне предпоследнего противоположного фрактала. Такая ситуация представлена на графике ниже:

В классической интерпретации, Билл Вильямс советует фильтровать торговые сигналы, подаваемые фракталами, с помощью индикатора «Аллигатор». Так, для открытия позиции на покупку, необходимо, чтобы был пробит фрактал, находящийся выше красной линии (так называемые «Зубы аллигатора»). Автор стратегии советовал входить в рынок сразу после пробития фрактала вверх или же с помощью отложенного ордера BuyStop. Вход в рынок на продажу происходит в случае пробития фрактала, находящегося ниже красной линии.

«Аллигатор» как дополнение к фракталам

Билл Вильямс применял фракталы вместе с его другим изобретением – индикатором «Аллигатор» на американском фондовом рынке, однако такой подход применим не только к фондовому рынку, но и к Форекс.

На валютном рынке можно использовать еще одно отличное свойство фракталов, а именно – построение сетки Фибоначчи с помощью них. Как известно, сетка Фибоначчи растягивается между локальными минимумом и максимумом. Именно для этого трейдеры могут использовать фракталы. Таким образом, участок между двумя фракталами можно считать ценовым движением, к которому уже можно применять методику коррекций и расширений Фибоначчи.

По мнению автора, фракталы являются одними из немногих инструментов технического анализа, которые действительно работают. Именно торговые стратегии с использованием фракталов могут показывать положительные результаты на протяжение длительного периода времени (500 сделок и выше).

Но необходимо понимать, что успешная торговая система не может быть построена только лишь на одном индикаторе. Необходимо использовать еще 1-2 инструмента для повышения эффективности.

Так, например, трейдер может использовать фракталы для определения уровней входа в рынок, а «Аллигатор» использовать в качестве фильтра, чтобы не открывать позиции на пробой уровня во время отсутствия тренда на рынке (флэта).

Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!

В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.

Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).

Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.

Описание индикатора фрактал (fractals)

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

  1. Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
  2. Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал» . Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

  • На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
  • Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
  • В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.

Как использовать индикатор фрактал (fractals)

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

Торговля на пробой фрактала

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:

В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

Стабильная успешная торговля – мечта любого трейдера. Стратегия фракталы Вильямса предлагает математически точные сигналы на вход и на увеличение позиции, а специфическая методика выхода из рынка, чувствительная к ценовой динамике, позволяет закрыться в последних фазах тренда, захватив не менее 80% движения.

Критика в адрес Билла Вильямса утихла давно, после того как его методика структурного анализа рынка доказала свою доходность. Фазы рынка было предложено изучать в пяти измерениях

  • пространство (фрактал);
  • энергия (сила рынка);
  • скорость (моментум);
  • зона (перекупленность/перепроданность);
  • линии баланса.

Стратегия фракталы Вильямса основана на анализе двух сигналов схемы — линии баланса и формирующихся фракталов. После первого открытия по фрактальному сигналу можно будет объем добавлять к позиции после явления любого дополнительного сигнала из оставшихся трех измерений. Это дает возможность забрать максимум прибыли из любого трендового движения.

Принцип работы стратегии и основные требования

Базовым инструментом методики являются фракталы, показывающие начало ценовой пирамиды и сигналы на вход. Как показатель направления и силы тренда используется комбинация скользящих средних, названная автором Аллигатором. Его задача – оценка значимости фракталов и определение уровней StopLoss. Три линии МА представляют собой балансовые линии для большего временного периода.

Свечные комбинации для появления фракталов:

  • вверх: последовательные 5 (как минимум) свечей строят паттерн, где самый высокий max получается у средней свечи;
  • вниз: последовательность 5 (как минимум) свечей строят обратный паттерн, где самый низкий min приходится на среднюю свечу.

В количестве и составе свечей возможны варианты, то есть допускается, чтобы, например, в комбинации верхнего фрактала max-мы свечей не снижались строго последовательно, или чтобы как раз min центрального бара получался самым высоким. Тогда как фракталы можно классифицировать и нестандартные комбинации, как например:

Если в паттерне самые высокие max получились у двух (или более) баров, то в расчет для торговли берем только последний. Аналогично – для фракталов вниз.

Выход текущей цены за фрактальный уровень: фрактала вверх на 1 пункт — учитывается как пробой продавцов, фрактала вниз на 1 пункт — трактуется как пробой покупателей:

Важно: теория фракталов разрабатывалась для использования фондовым рынком, который имеет специфическую структуру, тактику участников и движущие факторы. Поэтому фракталы в стратегиях форекс нужно использовать только в комплекте с классическими трендовыми индикаторами.

Установка и настройка индикаторов

Как правило, стратегия фракталы Вильямса использует стандартные инструменты. Для поиска фракталов применяется обычный индикатор Fractals с типовыми настройками. Стрелки найденных фракталов индикатором не перерисовываются. Индикатор Alligator можно использовать со стандартными настройками, хотя он допускает индивидуальную настройку:

Применение стратегии в торговой практике

Стратегию можно использовать в двух вариантах.

Вариант стратегии фракталы Вильямса без Аллигатора – более рискованный

Можно торговать на любой валютной паре со средней волатильностью, желательно, со склонностью к устойчивым трендам: EUR/USD , AUD/USD, GBP/USD. Выполняем анализ на открытии текущего дня на графике D1:

Если имеется фрактал вверх, то входим в сделку на продажу, если нижний – на покупку. Можно открываться с рынка, можно ставить отложенные ордера:

  • для покупки – BuyStop на 2-4 пункта выше max второй свечи от ключевой фрактальной.
  • для продажи – SellStop на 2-4 пункта ниже min второй свечи от фрактальной.

Стопы и тейк-профиты в данном варианте обычно не используются, в конце дня сделки закрываются вручную, но если новый фрактал не сформирован (тренд продолжается), то можно держать сделку или зайти еще раз. Стоп все-таки рекомендуется поставить за уровень ключевого фрактала. Нужно учитывать, что 1-2 свечи после ключевого бара в расчет не принимаем, так как в момент появления стрелки индикатора они уже должны быть закрыты, то есть вход выполняется на 2-3-ей свече после фрактала.

Важно: значительная часть трендового движения теряется в ожидании «подходящего» фрактала. При такой стратегии необходим серьезный депозит.

Вариант: Стратегия фракталы Вильямса + Аллигатор

Торговый инструмент: средневолатильные валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF; фьючерсы — на периодах от D1 и выше.

Таймфрейм: для анализа и поиска точки входа — М15, для сопровождения сделки – от H1 и выше.

Торговое время: европейская/ американская сессии. До/после/во время новостей – не входим. Контроль сделок перед ночной сессией – обязателен.

Итак, система создает условия для открытия позиции Buy (покупка), если:

  • цена прошла линии Аллигатора и пробойная свеча закрыта выше;
  • появился фрактал вверх.

Ставим ордер BuyStop на 2-4 пункта выше цены закрытия свечи, сформировавшей фрактал. Закрываем сделку при развороте цены (пробой красной линии Аллигатора сверху вниз и закрытии свечи под ней), или по тейк-профиту.

Условия для открытия позиции продажи (Sell ):

  • цена пробила линии Аллигатора и пробойная свеча закрыта ниже;
  • формируется фрактал вниз.

Ставим ордер SellStop на 2-4 пункта ниже цены закрытия свечи, сформировавшей нижний фрактал. Закрываем сделку при развороте цены (пробой красной линии Аллигатора снизу вверх и закрытии свечи над ней), или по тейк-профиту.

Важно: стратегия фракталы Вильямса подразумевает, что тренд продолжается (то есть — сделку можно держать) до момента формирования обратного фрактала. Сделку также можно закрывать при формировании закрытой свечи в обратную сторону.

Стоп-лосс по такой методике располагаем на самом дальнем противоположном экстремуме из 2-х последних фракталов: для покупки – чуть ниже самого низкого, для продажи – чуть выше самого высокого.

Важно: для принятия решения о входе в сделку важное значение имеет взаимное расположение линий Аллигатора и фрактала. Вход на пробое фрактала вверх выполняется, когда фрактал сформирован выше, а вход в sell – если сформирован ниже линии «Зубов» Аллигатора.

Если линии Аллигатора взаимно переплетаются, считается, что на рынке тренда нет (флет), а значит, игнорируем все фракталы и сделки не отрываем до тех пор, пока тренд с помощью фрактала не проявит себя ниже/выше Аллигатора.

В рыночных условиях возможно формирование «ложных» фракталов и «ложных» прорывов, кроме того, ожидание «правильного» фрактала по стратегии фракталы Вильямса приводит к потере хорошего входа и сильного движения.

Чем дольше затягивается период консолидации, тем сильнее будет последующее движение – можно ставить отложенные ордера на пробой за границами мелких фракталов.

Итак, в качестве заключения…

  • никогда не торговать против Аллигатора;
  • при выходе Аллигатора из спячки первым сигналом будет появление фрактала;
  • при открытой позиции можно использовать красную линию Аллигатора в качестве динамического стопа;
  • после появления 5-ти зеленых или 5-ти красных баров подряд, нужно перенести стоп на уровень предыдущего экстремума;
  • при закрытии позиции по стопу, открываемся заново при первом же подходящем сигнале в том же направлении.

В целом стратегия фракталы Вильямса достаточно простая, но вполне завершенная и прибыльная. Нужно только освоиться с классификацией фракталов и в торговле не нарушать основных принципов методики и манименеджмента. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

  • 14.11.2013 06:32 | Индикатор разворота — определяем конец тренда 52758
  • 02.04.2015 10:04 | Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу 49620
  • 23.09.2014 11:08 | Конструктор советников форекс позволит создать любой торговый робот 46461

В стандартный набор Metatrader входит индикатор Фракталы Билла Вильямса. Кто он, и чем заслужил такую честь? Чем примечательны его индикаторы, и стоит ли их использовать в торговле? Какие стратегии можно построить на основе этих индикаторов? Во всем этом стоит разобраться подробнее.

Фрактальный анализ

Фрактальный анализ рынков – одно из молодых направлений анализа. Он предполагает, что прошлое цены влияет на ее будущее. То есть, будущая цена зависит от «первоначальных условий». Впервые эту теорию выдвинул Б. Мандельброт в работе «(Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах».

Одним из популяризаторов идеи фракталов на Forex и фондовых рынках был Билл Вильямс. Благодаря его успешной торговле, основные принципы которой были изложены в книгах «Торговый Хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», фрактальный анализ распространился по всему миру. Вильямсом были подробно описаны несколько индикаторов, которые сейчас считаются классикой технического анализа.

Фракталы (Fractals) – индикатор Б.Вильямса, основан на комбинации из пяти баров. С его помощью можно обнаружить на графике локальные максимумы и минимумы. Соответственно, фракталы называются «Вверх» и «Вниз». Фрактал «Верх» определяется, если третий бар (главный) является локальным максимумом. Вершины пары предыдущих и пары следующих баров имеют меньшие значения. Фрактал «Вниз», наоборот, позволяет определять локальное дно: минимум третьего бара меньше минимумов пары предыдущих и пары следующих.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Фракталы служат опорными точками линий тренда. Также они позволяют определить линии поддержки и сопротивления.

Фракталы обозначают уровни, на которых цена не смогла удержаться, и пробитие этих уровней свидетельствует о силе рынка. Самая простая стратегия торговли с использованием фракталов: вход в рынок по тренду после преодоления экстремума.

Описание индикатора FractalChannel

Еще одна стратегия с использованием фракталов заключается не в торговле по горизонтальным линиям поддержки и сопротивления, а в торговле канала. Одним из советников работающих по этой стратегии является FractalChannel – модифицированная версия индикатора фракталов Билла Вильямса.

При установке этого индикатора можно не играть с настройками – оставить их по умолчанию. Изменить следует только параметр Channel Type, установив значение 3. Этот параметр отвечает за тип канала.

Индикатор каналов FractalChannel.

На графике интересна центральная линия – она отражает направление тренда. Не нужно торговать от границ канала – это ошибка. Индикатор фракталов в силу своей природы запаздывает, задержка составляет два бара. Поэтому возможна перерисовка. Сейчас можно найти индикатор Fractals без перерисовки, но каналы перерисовываются всегда.

Alligator

Alligator (Аллигатор) является комбинацией Скользящих Средних (MA – Moving Averages). Линии скользящих средних называют линиями баланса.

Расшифровка линий баланса.

Если цена находится выше линий Alligator, то велика вероятность продолжения восходящего тренда, если ниже – то нисходящее движение продолжится. Переплетающиеся линии символизируют сон Аллигатора. Чем дольше длится его сон (цены консолидируются), тем голоднее он проснется. После пробуждения, он захочет насытиться, и кривые разойдутся в разные стороны, как раскрытая пасть. Сильнее расходятся кривые – сильнее будет импульс движения цены.

Пример торговли по Alligator.

Расходящиеся линии – сигнал входа в позицию. Когда аллигатор насытится, линии вновь переплетутся и он погрузится в сон – это сигнал закрытия позиции.

Фрактальная стратегия Alligator+Fractals

Наиболее оптимальным способом применения Фракталов и Аллигатора является их комбинирование в одной стратегии. Это связано с тем, что каждый из них обладает как достоинствами, так и недостатками. Достоинства одного устраняют недостатки другого. Индикатор фракталы находит точки разворота, но не определяет наличие тренда, аллигатор определяет тренд, но запаздывает с точками входа. Их совместное использование позволяет добиться оптимального результата:

  1. Сначала воспользовавшись индикатором Alligator находят уровень консолидации.
  2. Если линии переплетаются – Аллигатор спит, значит, трейдер не торгует.
  3. После расхождения линий (Аллигатор раскрыл пасть) нужно ждать подтверждения от индикатора Fractals.

При появлении фрактала, должны быть выполнены следующие условия:

  • фрактал должен быть выше Аллигатора;
  • главный бар фрактала не должен касаться Аллигатора.

Если оба условия выполнены, есть сигнал на совершение покупки.

Выставление ордера Buy по стратегии Alligator+Fractal.

По пику главного бара фрактала строят горизонтальную линию – это сопротивление. Как только цена ее преодолеет, совершают покупку. Тэйк-профит составляет 50-55 пунктов. Стоп-лосс ставится ниже последнего фрактала «Вниз».

Выставление ордера Sell по стратегии Alligator+Fractal.

Вход в сделку Sell ищется по аналогичному принципу:

  1. Сначала находят точку переплетения скользящих средних.
  2. После их расхождения ждут подтверждения от индикатора Fractals.

Условия, подтверждающие, что сигнал не ложный, следующие:

  • главный бар располагается под линиями баланса;
  • главный бар не должен их задевать.

По минимуму главного бара обозначают горизонтальной линией поддержку. Входят в сделку после ее пробития. Стоп-лосс ставится выше последнего фрактала «Вверх». Тэйк-профит ставится 50-55 пунктов.

Фрактальный анализ рынков – молодое, но перспективное направление технического анализа. Индикаторы фрактального анализа по праву занимают свое место среди лучших индикаторов. Стратегии, основанные на фракталах, просты и понятны даже новичкам.

Кроме того, что они определяют точки входа и выхода из позиции, дают ясную систему Stop-Loss, что позволяет вовремя закрывать убыточные позиции. Занимаясь трейдингом, всегда необходимо помнить о мани-менеджменте.

Фрактал Мандельброта — подробное описание. Как настраивать и пользоваться индикатором фракталом на Форекс?

Индикатор Фрактал, это алгоритм, который используют при проведении тех. анализа рыночного состояния в терминалах МТ4 и 5, для обнаружения на графике впадин и вершин. Изначально фрактал представляет собой некую форму, которая делясь на части образует уменьшенные копии всего целого, то есть имеет свойство само подобности.

Эти процессы, очень подробно описаны в трудах Бенуа Мандельброта. Именно он ввел термин «фрактал». Сегодня мы расскажем, что же собой представляет индикатор Фрактал и как пользоваться данным инструментом.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Множество Мандельброта — что это такое и как оно связано с фракталом?

Перед тем, как начать описание индикатора Фрактал, необходимо несколько слов сказать о том, как он собственно появился. Впервые, фракталы были описаны в книге Мандельброта «Фрактальные объекты: это форма, случайность и размерность», написанной автором в 1975 году. Именно в данной книге, впервые был использован термин «фрактал», обозначающий математический феномен, демонстрирующий удивительное и непредсказуемое поведение делящейся формы.

Множество Мандельброта, является множеством точек «с» на плоскости с рекуррентным соотношением (zn + 1 = zn 2 + c) задающим ограниченную последовательность. Другими словами, это множество таких точек «с», для которых также существует действительное «R», при котором неравенство (zn

Именно Множество Мандельброта, по сути один из наиболее известных в мире фракталов, которое известно не только в математике, а используется и во многих других областях науки.

Внутри множества Мандельброта, визуально можно увидеть бесконечное количество простейших фигур, при этом в центре находится самая большая, представляющая собой кардиоиду. Все эти фигуры, касаются кардиоиды и постепенно уменьшаются в размере стремясь к «0». От этих фигур исходят такие же, но еще меньших размеров, так же стремящиеся к «0». Данный процесс, имеет бесконечное продолжение, что и приводит к образованию фрактала.

Мандельброт был не только ученым-исследователем, он еще и работал в сфере экономики, увлекаясь биржевой деятельностью. Именно в данной области он обнаружил интересные закономерности ценового движения и осознал, что произвольное внешнее ценовое колебание может иметь математический порядок, скрытый во времени и не описывающийся стандартными распределительными кривыми.

Проводя исследования данных, касающихся хлопка за период более 100 лет, Мандельброт приходит к удивительному выводу – движение цены в разные временные промежутки циклично, и она движется симметрично, как на коротких графических участках, так и на продолжительных интервалах.

Таким образом, свои фрактальные исследования он начинает применять к цене, и сегодня его методика широко используется для проведения анализа фондовых бирж и валютных рынков.

На основе фрактала (множества) Мандельброта, создан замечательный инструмент – индикатор Фрактал, автором которого является всем известный Билл Вильямс. Сегодня индикатор Фрактал входит в базовую комплектацию торговых терминалов МТ4 и 5 и используется в технике торговли, называемой ценовым прорывом.

Где и как применять данную фрактальную теорию?

Начать описание рассматриваемого алгоритма хотим с того, что создатель индикатора Фрактал Билл Вильямс немного упростил теорию Мандельброта так как для понимания простых людей она чрезмерно сложна и понять ее способны не все, даже весьма неглупые. Поэтому, расписывать досконально все математические алгоритмы мы не будем. В итоге у создателя получился индикатор Фрактал, позволяющий обнаруживать на графиках цен в терминалах МТ4 впадины и вершины.

На сегодняшний день, имеется описание двух видов фракталов применяемых на рынке валют:

  • восходящий (фрактал вверх)
  • и нисходящий (фрактал вниз).

Фрактальная теория: как все устроено на ее основе?

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Как пользоваться в торгах на Форекс индикаторами на основе фракталов?

Техническое описание фрактала вверх, рассматривается как серия из последовательно идущих минимум пяти баров, где наивысший максимум находится посередине (3-я позиция), а перед ним и за ним расположены бары с более низким максимумом.

Нисходящий или фрактал вниз, имеет противоположное описание, то есть это серия из 5-ти баров, где средний из них имеет наиболее низкий минимум, а предыдущие два и последующие два бара обладают более высоко расположенными минимумами. На графиках в МТ4, индикатор Фрактал отмечен стрелками (вверх/вниз).

В целом индикатор Фрактал, это универсальный инструмент тех. анализа, поэтому одинаково хорошо используется как в качестве основного алгоритма торговой системы, так и в качестве вспомогательного. К примеру, в терминалах МТ4 и 5 его можно использовать как определитель горизонтальных уровней. Так фракталы применяются при использовании метода торговли на пробой.

Наличие на графиках фракталов, значительно упрощает обнаружение минимумов и максимумов, через которые строятся трендовые линии.

Фракталы используют для подтверждения тенденции. Так, когда тренд восходящий наблюдается частое обновление всех бычьих фракталов, а при нисходящей тенденции чаще обновятся медвежьи фракталы.

О наличии консолидации (флета), говорит невозможность ценой в очередной раз пробития предыдущего фрактала. Для подтверждения такого сигнала следует дождаться пока не сформируется противоположный фрактал.

Как пользоваться в терминале MT4 индикатором Вильямса – Fractals, разработанным на основе Фрактала Мандельброта?

Итак, описание индикатора мы рассмотрели, для чего его применяют, тоже знаем, теперь давайте узнаем, как пользоваться данным алгоритмом при торговле. Сразу отметим, что настройки индикатора в базовой комплектации МТ4, необходимо оставлять по умолчанию.

Рассмотрим, как пользоваться Фракталом без индикатора Аллигатор, который, как правило, всегда применяется трейдерами при использовании рассматриваемого нами алгоритма на примере – на графике D1, выполним анализ по открытию текущего дня.

При наличии фрактала вверх:

  • открываем сделки на продажу,
  • при нисходящем – на покупку.

Здесь можно открыться с рынка, а можно использовать отложенные ордера.

Так для покупок, ставим Buy Stop выше (от 2 до 4 пунктов) максимума второй по отношению к фрактальной свечи. Для продаж выставляем Sell Stop ниже (от 2 до 4 пунктов) минимума второй от фрактальной свечи. Как правило, стоп приказы при использовании данного варианта торговли не используются – сделки в конце дня закрывают вручную.

Конечно, на истории все просто и легко, но что же делать с запаздываниями, ведь для идентификации, а также подтверждения формации индикатор Фрактал требует, чтобы произошло закрытие двух свечей. Решение здесь простое – «дробление» временных промежутков.

Здесь трейдеру на помощь приходит нестандартный индикатор Фрактал – «MTF_Fractal». В процессе настройки данного алгоритма следует задать единственный параметр – таймфрейм.

Сразу необходимо обратить внимание, что временной формат указывается в минутах, то есть для отображения фракталов, к примеру, с Н4 на часовом графике, значение функции следует задать, как «240».

Помощник «m-Candles», для индикатора Вильямса — Фрактал (Fractals)

Помимо этого, для более эффективной торговли с фрактальным индикатором рекомендовано использовать алгоритм «m-Candles», выводящий на графики МТ4 и 5 свечи со старших таймфреймов:

Так используя MTF_Fractal, Вы одновременно сокращаете потери от запаздывания и не распыляете свое внимание, так как вся необходимая информация находится в одном окне.

Индикатор Фрактал в МТ4, разработанный по Фракталу Мандельброта. Описание и настройки

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Фракталы на форекс – что это такое и как использовать в торговле

Сегодня рассмотрим тему: «фракталы на форекс – что это такое и как использовать в торговле», постараемся выделить самое главное и, при необходимости алгоритм действий. При этом, вам доступны эксклюзивные комментарии нашего эксперта. Все вопросы вы можете задать в специальной форме после статьи. Обращаем внимание, что перед заданием вопросов стоит внимательно прочитать статью, потому что большинство ответов там уже есть.

Что такое фракталы и как использовать их в торговле на Форекс

Фракталы Форекс нашли широкое применение сразу после того, как принцип их действия представил известный аналитик и чрезвычайно успешный практикующий трейдер Билл Вильямс. Их используют как самостоятельную единицу, которая способна помочь понять природную структуру рынка, так и в качестве дополнений для разного рода систем и стратегий, а также для простого определения номера волны в волновом анализе, который как известно, не отличается слишком точными указаниями к определению текущего положения котировок. Можно сказать, что каждый опытный трейдер в той или иной мере использует фракталы для того, чтобы непрерывно увеличивать результативность своей деятельности.

Видео (кликните для воспроизведения).

Слово «фрактал» хорошо известно в науке, ведь ученые уже довольно давно определили существование некоторых закономерностей в казалось бы абсолютно хаотичных природных явлениях. По сути своей, фракталы образуют сложные по форме геометрические фигуры, составными элементами которой являются меньшие по размерам объекты, имеющие такую же форму. Простая и неопровержимая логика фрактальной природы стала основополагающим тезисом в Теории Хаоса – в единственной науке, которая способна дать человеку представление об окружающем его вечно изменчивом и прекрасном мире.

И вот тут, поскольку к международному валютному рынку прекрасно подходят эпитеты: сложный, хаотичный, непредсказуемый, живой и так далее, то Билл Вильямс, автор «Торговой теории Хаоса» счел вполне логичным применить фракталы Форекс для нахождения новых эффективных путей прогнозирования цены. Вильямс посвятил разработке и практическому испытанию своей теории свыше 40 лет жизни, выступив со множествами лекций, написав несколько книг и заработав немалое состояние, которое лучше всяких голословных утверждений подтверждает действенность разработанной им системы. После смерти Вильямса семья продолжила его дело, да и к тому времени у торговой теории хаоса уже было столько поклонников, что использование фракталов Форекс стало повсеместным.

Сам Б. Вильямс долго изучал поведение цен на фондовых рынках, торгуя акциями и фьючерсами, а затем переключив свое внимание и на Форекс. Применяя теорию хаоса к рыночным ценовым движениям, он ставил своей целью найти то ключевое звено, которое поможет ему понять общую структуру беспорядочных, на первый взгляд, ценовых движений. Этим основным составным элементом и стал фрактал, который полезен, прежде всего, тем, что он абсолютно объективно отражает поведение участников рынка.

Несмотря на кажущуюся сложность теории Хаоса фрактал не является каким-то сложным или вычурным понятием. Если рассматривать техническую сторону вопроса, то фрактал Форекс представляет собой последовательность из пяти свечей, где третья имеет более высокий максимум или минимум по отношению к остальным четырем свечам.

Для того чтобы легче было понять, как выглядит фрактал Форекс, Билл Вильямс предлагал обратить внимание на пальцы собственной руки. Если сложить их вместе, то можно видеть – средний палец имеет наивысший максимум, в то время как большой палец и указательный демонстрируют собой рост максимумов, а безымянный и мизинец, соответственно, падение максимумов.

Основные виды фракталов на Форекс представлены на вышеприведенном рисунке. Как можно заметить над центральным баром фрактала появляется небольшой треугольник. Так обозначается фрактал Форекс в Meta Trader 4 и других торговых терминалах, так как современному трейдеру не нужно заниматься самостоятельным определением этих составных элементов рынка, достаточно просто открыть MT4 и выбрать Индикаторы – Билла Вильямса – Fractals. Кстати, уже одно то, что на Форекс индикатор фрактал входит в число стандартных инструментов самого популярного торгового терминала, уже говорит о многом.

Как можно видеть, фракталы образуются и вверх и вниз, поэтому предварительно необходимо определиться с направлением торговли. Если трейдер ищет, где бы ему разместить ордер на покупку, то он должен обращать внимание на фракталы, которые направлены вверх и показывают новые максимумы. Соответственно, для продаж будет все наоборот – нужно будет отыскивать фракталы, которые устанавливают новые минимумы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для того чтобы по возможности как можно точнее определять направление для торговли Б. Вильямс предлагает использовать еще один разработанный им индикатор в качестве фильтра. Речь идет про знаменитый Аллигатор, который представляет собой комбинацию трех скользящих средних с разными периодами. Используя его как трендовый индикатор, определить наиболее вероятное направление торговли будет довольно легко.

Тут работает простой принцип, если цены находятся выше всех трех скользящих, то тренд считается восходящим, если же котировки колеблются под ними, то на рынке наблюдается ниспадающая тенденция. Соответственно, в первом случае ищут возможности для покупок, а во втором случае – для продаж. Для этого находят фрактал, который сформировался выше или ниже скользящих и торгуют на пробой его пика.

Обнаружив такой фрактал, который служит своего рода ориентиром для входа в рынок, это и последующее за ним фрактальное образование уже начинают выполнять определенную роль. Вильямс классифицирует тот фрактал, который сформировался в обратном направлении – стартом, а непосредственно само противоположное фрактальное образование – сигналом. Все это наглядно представлено на рисунке ниже.

Очень большую роль отводит Вильямс фракталам для фильтрации волн Элиота. По словам самого автора фрактальной теории, каждый фрактал, вне всякой зависимости от того, какую роль он выполняет на рынке, фиксирует одну из волн Элиота в каком-либо из временных периодов.

Как утверждал сам Вильямс, фракталы в разы увеличивают результативность торговли в сочетании с волнами Элиота, так как позволяют довольно точно идентифицировать номер волны. А как раз точное определение волн и является самым слабым местом волновой теории. Чтобы наглядно обрисовать этот изъян, Вильямс предлагал дать разным последователям теории Элиота одинаковый ценовой график и попросить их сделать разметку. Он гарантировал, что каждый из них предоставит свое, сугубо индивидуальное виденье того, в какой волне сейчас находится цена. В то время, как на истории все они четко покажут, где, когда и как была образована та или иная волна. Так вот, благодаря использованию фракталов можно исключить сомнения в отношении того, в рамках какой волны двигаются цены.

Сами фракталы Форекс – стратегия в готовом виде. Они одни способны дать больше прибыли, чем различные другие сложные индикаторы. Конечно, для более точных результатов можно комбинировать их с другими техническими инструментами, что должно повысить результативность работы на Форекс в разы, ведь фракталы составляют саму природу рынка и наблюдая их, можно при должном опыте довольно точно понимать принципы больших ценовых движений, что позволит трейдеру всегда выносить прибыль из своих действий на финансовых рынках.

Что такое индикатор фракталы Форекс и как его использовать в своей торговле?

Фракталы Форекс являются индикатором технического анализа, разработанным известным трейдером и миллионером Биллом Вильямсом. Они предназначены для определения локальных ценовых минимумов и максимумов. Для образования фрактала необходима последовательность из пяти свечей, в которой третья свеча является экстремумом, а слева и справа располагаются остальные две пары свечей, которые в совокупности образуют вершину или впадину. На графике фракталы отображаются в виде стрелочек вниз и вверх. Для того чтобы установить фракталы на график, необходимо в торговом терминале MT4 зайти в меню Вставка – Индикаторы – Билла Вильямса и выбрать Fractals. Поэтому для работы с этим индикатором подойдут только Форекс брокеры MT4.

Фракталы являются универсальным инструментом технического анализа, поэтому их можно использовать в качестве вспомогательного индикатора в вашей торговой системе или самостоятельного инструмента. Например, фракталы можно применять:

1. Для определения горизонтальных уровней. В данном случае фракталы могут быть использованы в качестве пробойной торговой системы. Для входа в сделку необходимо дождаться закрытия свечи выше последнего верхнего фрактала – для покупок или ниже крайнего нижнего фрактала – для продаж. В качестве целей следует искать ближайший уровень, а стоп-лосс выставляется на уровне предыдущего нижнего фрактала – для покупок или верхнего фрактала – для продаж.

2. Для соединения трендовых линий. Наличие фракталов на графике значительно упрощает поиск важных максимумов и минимумов, через которые происходит построение трендовых линий.

3. Для подтверждения тренда. Во время восходящего тренда происходит более частое обновление бычьих фракталов, чем медвежьих. И наоборот, когда на рынке наблюдается нисходящий тренд, чаще обновляются медвежьи фракталы. Если цена в очередной раз не сможет пробить предыдущий фрактал, можно говорить о начале консолидации.

4. Для определения флетового движения. Если цена не смогла преодолеть предыдущий фрактал, это может послужить сигналом начала флетового движения. Для подтверждения сигнала необходимо дождаться формирования противоположного фрактала. Если он также не смог пробить предыдущий фрактал, то следует ожидать флет в диапазоне между верхним и нижним фракталами, который закончиться после пробития ценой одного из этих уровней.

Во время торговли с использованием фракталов существует один важный нюанс – это появление на графике большого количества сигналов, часть из которых являются ложными. Для их фильтрации Билл Вильямс разработал еще один индикатор под названием «Аллигатор», который также можно найти в стандартном наборе индикаторов в MT4. Данный индикатор представляет собой переплетение «Зубов Аллигатора», когда их цвета идут в последовательности «зеленый – красный – синий», на рынке наблюдается восходящий тренд. Если вы видите следующую очередность цветов: «синий – красный – зеленый», то перед вами нисходящий тренд. Когда «Зубы Аллигатора» переплетены между собой, то наблюдается флетовое движение или смена тренда. Если наблюдается восходящий тренд, то следует рассматривать только сигналы на покупку. И наоборот, во время нисходящего тренда необходимо искать сигналы на продажу.

Основные правила использования фракталов на Форекс

Фракталы относятся к отстающим индикаторам, поэтому рекомендуется их использовать в качестве подтверждения к другим инструментам;

Чем выше таймфрейм, тем надежнее сигналы, но меньше входов в сделки;

Сигнал актуален до того момента, пока не образуется новый фрактал, в этом случае нужно переместить отложенный ордер на новый уровень.

Какие существуют разновидности индикаторов Fractals?

Помимо стандартного индикатора Fractals в MT4 существуют также модернизированные фракталы Форекс, скачать которые можно абсолютно бесплатно на нашем портале:

Индикатор Fractals Prise показывает на графике минимальные и максимальные значения цен, что является очень удобным для выставления стоп-лоссов.

Скачать бесплатно индикатор: Fractals Prise.rar

Индикатор Ind-Fractals выводит на график значения фракталов одновременно с нескольких таймфреймов и окрашивает их в различные цвета (коричневый – D1, зеленый – H4, голубой – H1, красный – M15).

Скачать бесплатно индикатор: Ind Fractals.rar

Индикатор Fractal-Channel рисует на графике линии канала, соединяя максимальные значения фракталов сверху и минимальные значения снизу. Придает наглядность при проведении анализа фракталов, а также подает звуковой сигнал при пробитии одной из границ канала.

Скачать бесплатно индикатор: Fractal Channel.rar

Как видно, фракталы Билла Вильямса являются мощным индикатором в сочетании с другими инструментами технического анализа, а благодаря их разнообразию каждый трейдер сможет подобрать для себя удобный индикатор. См. так же в чем преимущества и недостатки торговли CFD контрактами на Форекс.

Фракталы на Форекс – что это такое и как использовать в торговле?

Фрактал – это индикатор, разработанный известным трейдером и инвестором Биллом Вильямсом, практически доказавшим, что на Форекс можно заработать. Фракталы позволяют определять вершины и впадины на графике финансового инструмента. Fractals изначально разрабатывался как инструмент для анализа рынка акций, но сегодня фракталы применяются в торговле бинарными опционами и на Форекс.

Основная задача фракталов – показывать локальные ценовые максимумы и минимумы на графике. Для образования фрактала «вверх» необходимо наличие на графике 5 свечей, третья из которых будет представлять собой максимум, а две последние располагаться одна ниже другой. Фрактал «вниз» образуется зеркально. Фрактал на покупку образуется на вершине 3-ей свечи, пике волны, сигнал на продажу формируется на минимуме волны 3-ей свечи.

Индикатор фрактал является стандартным для торгового терминала MetaTrader 4. Для отображения индикатора на графике финансового инструмента необходимо зайти во вкладку Список индикаторов – Билл Вильямс – Fractals. Он отображается в виде стрелочек, направленных вверх и вниз.

Фракталы олицетворяют собой уровни, от которых цена оттолкнулась и пошла в противоположном направлении. Из этого следует, что пробитие бычьего фрактала говорит о дальнейшем росте цены, а падение цены ниже медвежьего фрактала является признаком силы рынка в указанном направлении. Поэтому открытие сделок на пробое фракталов является наиболее легкой стратегией торговли на бирже с использованием данного индикатора.

Многие трейдеры используют индикатор фрактал как помощника в поиске наиболее значимых минимумов и максимумов. Образованные на графике fractals визуально легко соединить трендовыми или горизонтальными линиями, что существенно облегчает процесс анализа графика.

Fractals отлично показывает себя во время трендовых движений. Если на рынке присутствует, к примеру, бычий тренд, то трейдер легко может найти точку для входа – пробитие верхнего фрактала. Этот момент подтверждает продолжение тренда и является наиболее удачной точкой для открытия сделки.

Индикатор хорошо показывает себя и при консолидации цены. Если цена не может преодолеть предыдущие максимум и минимум (образованные ранее фракталы не пробиваются), то можно судить о начале флэта на рынке. Пробитие верхнего или нижнего фрактала будет означать окончание консолидации. Таким образом, индикатор Fractals можно считать универсальным, понятным для новичков и легким в интерпретации сигналов как во время флэта, так и при трендовых движениях.

Fractals является одним из пяти индикаторов Билла Вильмса. Согласно стратегии, его показания необходимо фильтровать с помощью еще одного индикатора под названием Аллигатор. Рабочий таймфрейм — от М15 и выше.

Для открытия сделки на покупку необходимо:

  • дождаться появления фрактала на покупку, который был бы расположен выше зубов Аллигатора;
  • выставить отложенный ордер на покупку выше фрактала на несколько пунктов.

Для продаж все наоборот:

  • дожидаемся образования фрактала на продажу, который находился бы ниже пасти Аллигатора;
  • выставляем отложенный ордер на продажу ниже фрактала на несколько пунктов.

Stop loss устанавливается на самом удаленном фрактальном максимуме или минимуме.

В этой стратегии вместо Аллигатора используется скользящая средняя, расположение которой показывает текущий тренд на рынке. Рабочий таймфрейм — от Н1 и выше.

Для поиска точек входа по стратегии необходимо установить на графике следующие индикаторы:

  • Скользящую среднюю – метод Smoothed, применение к Close, период 135;
  • Fractals Билла Вильямса.

Для открытия сделок на покупку должны быть выполнены следующие условия:

  • Цена расположена выше скользящей средней – рассматриваем варианты только на покупку, то есть торгуем по тренду;
  • Образовался фрактал на покупку выше скользящей с периодом 135;
  • Устанавливаем отложенный ордер Buy Stop на покупку на уровень фрактала.

Открытие позиций на продажу:

  • Цена расположена ниже скользящей средней – рассматриваем варианты только на продажу, то есть торгуем по тренду;
  • Образовался фрактал на продажу ниже скользящей с периодом 135;
  • Устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на продажу на уровень фрактала.

Если установленный ордер не сработал и образовался новый сигнал, то удаляем его.

Совет: для получения гарантированной прибыли используйте трейлинг-стоп либо правило сейфа – закрытие части позиции.

Тейк-профит устанавливается на расстоянии 115 пунктов для 5-значных дилинговых центров. Stop Loss устанавливается на расстоянии 65 пунктов, при этом учитывайте спред.

Торговля по стратегии «Пробойный фрактал» осуществляется во время активных торгов Лондонской и Американской сессий. Ордера, которые не были активированы в этот период, удаляются и не переносятся на следующий торговый день. В сети можно найти советник FRAC, написанный на основе стратегии «Пробойный фрактал». Судя по отзывам, советник заслуживает детального изучения и применения.

Сохраните статью в 2 клика:

Фрактал является простым индикатором, но в то же время многогранным. Его использование вкупе с другими инструментами технического анализа для начинающих и стандартными индикаторами MetaTrader 4 позволяет добиться планомерного роста прибыли на Форекс.

Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!

В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.

Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).

Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.

Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:

  1. Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
  2. Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.

На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал». Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.

Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:

  • На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
  • Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
  • В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.

Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.

Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется отложенным стоп-ордерами на пробой ближайшего к цене фрактала.

Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.

Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:

В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.

Если Вы хотя бы раз сталкивались с уровнями поддержки/сопротивления, то знаете, насколько сложно их строить. И сложность вся эта возникает из-за субъективности этого инструмента. Т. е. , когда мы строим ПС-уровни, то не можем с уверенностью сказать правильно ли мы построили их или нет. Билл Вильямс со своими фракталами дает нам прекрасный инструмент для поиска и построения значимых уровней поддержки и сопротивления.

Давайте накинем индикатор на какой-нибудь график и проанализируем с точки зрения SR-уровней?

Это график акций компании Сургутнефтегаз с классическим 5-баровым фракталом. Да, график просто пестрит от этих стрелочек. Какие уж тут уровни поддержки-сопротивления?! Если через каждый экстремум, выделенный индикатором провести горизонтальную линию, то и графика не будет видно!

Все верно, но не будем столь категоричны. Нас ведь никто не заставляет использовать настройки индикатора «по-умолчанию»? Давайте увеличим число периодов, скажем, до 31 и посмотрим на результат:

Как видите график стал, практически, чистым и остались только действительно значимые экстремумы, через которые можно провести вполне пригодные для торговли уровни. Обратите внимание на то, как цена «уважает» и отрабатывает эти уровни. Уверен, что в будущем, когда цена к ним подойдет, мы вновь увидим реакцию цены на них.

Еще один довольно неплохой метод применения индикатора fractals — определение опорных точек для построения направляющих (линий тренда):

Я накинул индикатор на график, увеличив в настройках число баров. И провел несколько линий тренда через некоторые фракталы. Действительно, линии получилось интересными и цена прекрасно с ними взаимодействует. Естественно, базовые знания в области технического анализа и построения трендовых линий у трейдера должны быть. Но, уверен, что начинающему трейдеру этот индикатор станет хорошим подспорьем в практике.

С помощью фракталов мы также можем определить господствующий тренд на рынке. Сделать это очень просто. Если мы с Вами вспомним определение тренда, которое гласит, что восходящий тренд — это последовательность растущих локальных максимумов и минимумов, а нисходящий — последовательность снижающихся экстремумов. Накинем на график наш индикатор:

И увидим, что в восходящем тренде фракталы на покупку будут обновляться (пробиваться) чаще, чем фракталы на продажу. Для определения трейдинг рейнджа (флэта) верхние и нижние фракталы должны быть расположены, примерно, на одних и тех же уровнях и не обновляться.

Торговая система QUIK — самая распространенная на Российском фондовом рынке. Это программное обеспечение имеет в своем составе довольно приличное количество технических индикаторов, в том числе и рассматриваемый нами индикатор fractals. Для того, чтобы добавить его на график необходимо: в главном меню выбрать пункт меню «Действия» — «Добавить график (индикатор)»:

В списке доступных индикаторов найти «Fractals» и нажать на кнопку «Добавить». Для того, чтобы изменить количество периодов, необходимо открыть окно «Редактирование настроек графика» (не знаете как открыть это окно? Читайте в этой статье) и перейти на вкладку «Параметры»:

Индикатор fractals в торговом терминале Meta Trader 4

Индикаторы Билла Вильямса не требуют установки и входят в стандартный набор индикаторов, доступных трейдеру «из коробки». Для того, чтобы прикрепить индикатор фрактал в терминале Мета Трейдер 4 к графику необходимо: в главном меню (или в окне «Навигатор») выбрать пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals»:

Стандартный индикатор для МТ4 не имеет никаких настроек, кроме цветовых. Его использование с периодом «5» сводит на нет все возможности и преимущества данного инструмента. Но для Мета Трейдера существует множество кастомных (пользовательских) индикаторов, которые помогут решить нашу проблему.

Контент только для зарегистрированных пользователей! Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы получить доступ к контенту.

Вот, друзья, мы и добрались до завершающей части статьи. Пришло время резюмировать пройденный материал подвести итоги.

Я постарался максимально подробно рассказать Вам об индикаторе фракталов. Вы узнали о том, что это такое такое, историю о том, как они пришли в трейдинг, а также как использовать их на практике. На мой взгляд, это очень интересный инструмент, который однозначно стоит Вашего внимания! Однако, я бы не стал рекомендовать использовать этот индикатор в его классической интерпретации. В ней он представлен как классический трендовый индикатор пробойного типа, рассчитанный на «ловлю» крупных трендовых движений. Возможно, он будет работать на старших временных интервалах рынка акций, но вряд ли сможет показать хорошие результаты на краткосрочных фьючерсных и валютных рынках.

Тем не менее, не стоит сбрасывать его со счетов. Я показал Вам несколько интересных способов использования, как бы это парадоксально не звучало, технического индикатора в безиндикаторной торговле price action, среди которых и определение тренда с помощью индикатора fractals, построение областей поддержки-сопротивления и линий тренда.

Если у Вас остались вопросы после прочтения статьи, а может есть практический опыт использования инструментов Билла Вильямса, то обязательно напишите в комментариях. На этом все. Спасибо за внимание и успехов в торговле!

Фрактал – это индикатор технического анализа, разработанный известным американским трейдером Биллом Вильямсом для его уникальной торговой стратегии Profitunity. Однако индикатор, созданный Вильямсом, лишь обозначает фракталы на графике, не выполняя никаких дополнительных вычислений, поэтому, теоретически, любой трейдер может и сам найти эти паттерны «на глаз». Но что же такое фрактал, как именно он определяется на графике, и в чем его польза для трейдера?

Фрактал как паттерн – это пять или более свечей, как минимум одна из которых является локальным минимумом или максимумом. Например, это может быть пять свечей, среди которых третья по счету (средняя) будет самой высокой.

Индикатор Fractals Билла Вильямса определяет такие паттерны в автоматическом режиме, и выводит их на график.

Но зачем же вообще определять эти локальные минимумы и максимумы?

Дело в том, что каждая такая вершина или впадина является для трейдеров чем-то вроде знаковой отметки, ориентира, к которому тренд будет стремиться в дальнейшем, но преодолеть который будет не так просто. В этом плане фракталы похожи на ключевые уровни (которые зачастую строятся именно по локальным минимум и максимумам).

При заключении сделки трейдер будет анализировать поведение цены по отношению к фракталу. Например, если цена идет вверх и поднимается выше последней локальной вершины, это говорит о том, что тренд достаточно силен, чтобы пройти еще определенное расстояние, поэтому целесообразно открывать позицию на покупку.

Индикатор Fractals устанавливается на график по стандартной схеме, что и другие технические инструменты платформы MetaTrader 4. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала.

настройки инструмента минимальны: можно лишь выбрать цвет и размер значка фрактала, а также таймфреймы, на которых он не будет отображаться.

После того, как индикатор установлен на график и настроен, можно приступать к торговле на CFD.

Самая простая стратегия торговли заключается во входе в рынок на пробой фрактала. Торговля ведется следующим образом:

  1. Когда цена поднимается выше последнего восходящего фрактала, открывается сделка на покупку.
  2. Когда цена опускается ниже последнего нисходящего фрактала, открывается сделка на продажу.

В каждой сделке обязательно устанавливается стоп лосс (например, на противоположной тени сигнальной свечи). Тейк-профит можно установить в соотношении 3:1 к стопу, либо выходить по противоположному сигналу.

Однако, к сожалению, торговля по одним только фракталам вряд ли будет приносить стабильную прибыль. Этот индикатор дает достаточно много ложных сигналов даже в тренде, а во флете торговля по нему и вовсе сводится к постоянному выходу по стоп-лоссу. Для того, чтобы сделать торговлю эффективной и прибыльной, необходимо дополнить систему другим инструментами, которые будут выполнять роль фильтра и снижать количество ложных входов.

Для того, чтобы улучшить торговую стратегию, добавим в нее еще один индикатор Билла Вильямса, Alligator. Таким образом мы получим упрощенную версию стратегии Вильямса, которую он описывает в своих книгах серии «Торговый хаос».

Индикатор Аллигатор представляет собой три скользящие средние разных периодов, нанесенные на график с некоторым сдвигом вперед. В период флета скользящие переплетаются между собой, предостерегая трейдера от ложных входов в рынок. При тренде линии Аллигатора расходятся подавая сигнал о благоприятной ситуации для открытия сделки.

Вход на покупку по стратегии можно осуществлять при соблюдении следующих условий:

  • Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  • Цена находится выше красной линии индикатора.
  • Происходит пробой восходящего фрактала.

Сделки на продажу открываются, если:

  1. Линии Аллигатора постепенно расходятся после флета.
  2. Цена находится ниже красной линии индикатора.
  3. Происходит пробой нисходящего фрактала.

Выход из сделки можно осуществлять как по фиксированным стоп лосс и тейк профиту, так и с использованием трейлинг-стопа. В оригинальной стратегии Билла Вильямса предлагается самостоятельно подтягивать стоп лосс по красной линии индикатора, однако, как видно на скриншоте выше, выход по красной линии может оказаться преждевременным, и лишить трейдера возможности взять прибыль от сильного тренда полностью.

В заключение рассмотрим профессиональную стратегию с использованием фракталов – Profitunity Билла Вильямса. Стоит отметить, что существует несколько версий этой стратегии: помимо индикаторов, которые трейдера разработал самостоятельно, в ранних версиях использовался свечной анализ и даже классические осцилляторы. Мы разберем одну из последних версий, включающую в себя два уже рассмотренных выше индикатора, а также а также два осциллятора – Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator.

По версии самого Билла Вильямса, один из этих индикаторов отображает скорость рынка (тренда), а второй – его ускорение. Использование инструментов поможет получить от одной и той же сделки дополнительную прибыль.

Сделки на покупку по стратегии Profitunity открываются при соблюдении следующих условий:

  • Цена находится выше красной линии Аллигатора.
  • Произошел пробой фрактала вверх.
  • Последние два столбца Awesome Oscillator – зеленые.
  • Последние три столбца Accelerator Oscillator – зеленые.

Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.

Для увеличения прибыли система предусматривает открытие дополнительных сделок при пробое других фракталов в направлении сделки. Докупку можно осуществлять как тем же лотом, так и уменьшенным с определенным коэффициентом. Таким образом в течение одного тренда может быть сделано до 10 докупок, что позволяет увеличить прибыль до 5 раз в случае верного прогноза.

Выход из сделки в данном случае осуществляет по красной линии Аллигатора. Установка жестких стоп лосса и тейк профита лишает возможности увеличения прибыли, что противоречит цели данной системы.

Фрактал – пример индикатора, который нужно использовать только в связке с другими техническими инструментами. В одиночку он практически бесполезен, и даже вреден для торгового счета, но в профессиональной торговой системе может приносить большую прибыль, чему доказательством является успех Profitunity и немалое состояние ее автора Билла Вильямса.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Добрый день. Меня зовут Артем, уже более 10 лет занимаюсь финансовым консультированием, являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима консультация с профессионалами.

Фрактальный анализ

Фракталы используются в торговле очень многими форекс трейдерами. Активное использование их в торговле начал применять Билл Вильямс, но, надо заметить, что пользовались ими задолго до него, хотя и под другим названием. Доктор Вильямс, в результате проделанной научной работы, пришел к выводу, что рынок движется так же, как и хаотические системы. Другими словами, течение крови в сердце, береговая линия и цена на хлопок движутся сходным образом с одинаковой структурой.

Исследования Билла Вильямса свидетельствуют, что рынок – это не линейная система, а именно хаотическая. Соответственно, использование для ее анализа стандартных индикаторов, основанных на линейных функциях, не принесет адекватного результата. Отсюда же вытекает и то, что стабильность рынка носит временный характер, а постоянный – именно хаос.

Обнаружены были фракталы Форекс в процессе компьютерного моделирования, тогда же были обнаружены обратные связи, которыми описывается структура рынка. Фрактал по своей сути является повторяющейся формацией, которая присуща любым стоп-лоссов. На форекс это любые рынки, любые таймфреймы. И происхождение их, что у фракталов товарного и фондового рынка, что у фракталов береговой линии, имеет одинаковую природу.

Из чего состоит фрактал?

Для формирования фрактала необходимы минимум пять баров, расположенных таким образом, чтобы средний в этой пятерке был максимальным (или минимальным).

При образовании как верхних, так и нижних фракталов может учитываться одна и та же группа баров. Кроме того, в редких случаях один бар может образовать одновременно и верхний и нижний фрактал.

Сразу после формирования фрактал обладает всеми присущими ему свойствами. При оценке в верхнем фрактале нас будет интересовать ценовой максимум, а в нижнем, соответственно, ценовой минимум.

Фрактальный старт

Для формирования фрактального старта необходимо формирование фрактала одного направления (например, вверх), за которым следует формирование противоположного фрактала (вниз).

Фрактальный сигнал

Фрактальный сигнал образуется на стороне, противоположной фрактальному старту.

Фрактальный стоп

Фрактальный стоп расположен за дальним фракталом из последней пары. В случае образования противоположного сигнала происходит отмена предыдущего.

Указанная техника минимизирует количество стоп-лоссов, правда, делая их достаточно большими. Но, учитывая то, что стопы при такой стратегии срабатывают не часто, а размер профита существенно превышает размер лосса, в общем итоге имеется хороший профит.

Когда лучше всего торговать по фракталам?

Стоит заметить, что применение фрактального анализа просто так не рекомендуется. Ведь это лишь один из способов анализа рынка, и, как любой анализ, не в каждой ситуации он отрабатывает хорошо. При использовании фрактального анализа непременным условием является синтез таймфреймов. Поскольку система Билла Вильямса относится к трендовым, то вход в рынок необходимо определять по тренду на старшем таймфрейме.

Фрактальный рычаг

Еще один существенный нюанс в использовании системы – учет «фрактального рычага». Под фрактальным рычагом подразумевается амплитуда отката от тренда. Она оценивается путем накладывания сетки Фибоначчи на предыдущее движение. Более глубокий откат создает меньший рычаг. То есть, откат до 38% фибо-сетки свидетельствует об уверенном движении и сильном фрактальном рычаге. А откат больше, чем 62% сетки Фибоначчи говорит о маленьком фрактальном рычаге и слабом движении рынка.

Фракталы и волны Эллиота

Фрактал, по сути – это начало или окончание какой-то волны. Сложность в подсчете волн заключается в том, что на разных таймфреймах формируются разные волны. Но в процессе работы с волнами приходит некоторый опыт, который позволяет достаточно точно определить, какая на данный момент волна и на каком таймфрейме.

Скопление фракталов на одном уровне

В случае возникновения на одном уровне группы из трех-четырех фракталов и последующем пробитии ценой этого уровня, можно с достаточной уверенностью говорить о том, что в направлении пробоя цена пойдет достаточно далеко. Фрактальный анализ очень хорош в использовании на рынках в состоянии тренда. В случае же возникновения флэта, который в режиме реального времени достаточно непросто распознать, стратегия пробоя фрактала становится убыточной. Как работать в таких случаях?

Рекомендуется использовать пробой фрактала только по основному тренду. Даже в случае срабатывания двух-трех стоп-лоссов, профит при прорыве фрактала все равно перекрывает убытки во флете. Еще больший эффект приносит анализ более мелких таймфреймов. То есть, при вхождении по стратегии на пробой фрактала на дневном графике, стоп-лосс, с целью его уменьшения, устанавливается на таймфрейме Н4. Стоит отметить также, что чем больше фракталов образуется на одном уровне, то есть, чем дольше длится флет, тем больше возрастает вероятность прорыва и тем больше будет его сила.

Прорыв фрактала и свечной анализ

При определении истинности или ложности пробоя уровня скопления фракталов, один из лучших способов – это анализ пробойной свечи. В случае уверенного пробоя, когда закрытие свечи происходит далеко от уровня скопления, можно с большой уверенностью предполагать, что и последующая свеча будет иметь аналогичное направление и силу. На этом основании можно работать на более мелких таймфреймах в этом направлении.

То есть, при вчерашнем пробое важного уровня на дневном графике, сегодня можно открываться в сторону прорыва на Н4. При образовании разворотной модели свечей после пробоя скопления фракталов, вероятнее всего, стоит ожидать продолжения флета и образования нового фрактала. Здесь важнейшую роль играет именно анализ свечной модели.

Пробой фрактала и объемы

По рекомендациям Билла Вильямса, кроме анализа пробойной свечи, необходимо обращать внимание и на объемы. Уверенная пробойная свеча, несущая под собой маленький объем, скорее всего, дает слабый сигнал.

Фракталы и таймфреймы

Сигналы, подаваемые фракталами (скоплениями фракталов) тем сильнее, чем старше анализируемый таймфрейм, как и в случае свечного анализа. По рекомендациям Билла Вильямса следует использовать фракталы дневного графика. Но анализ их и на других таймфреймах, конечно же, не исключается.

Подведение итогов

Получать прибыль на Форекс с использованием лишь фрактального анализа достаточно сложно. Но в комплексе с другими индикаторами этот анализ дает неплохие результаты, и изучение его добавляет в арсенал трейдера достаточно мощный инструмент. Большое количество торговых систем в своей основе имеют именно факт пробоя фрактала.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

Технический индикатор Фрактал

Фрактал – технический индикатор, который разработал Билл Вильямс, позволяющий определить впадину либо вершину на графике рассматриваемого финансового инструмента.

Фрактал вверх формируется тогда, когда в комбинации из минимум пяти японских свечей (либо баров), средняя свеча (бар) имеет самый большой максимум.

Фрактал вниз формируется тогда, когда в комбинации из минимум пяти японских свечей (либо баров), средняя свеча (бар) имеет самый низкий минимум.

Технический индикатор Фрактал

На графике фракталы отмечены стрелками вверх или вниз соответственно.

Автор данного индикатора обращает внимание на то, что совсем не обязательно, чтобы японских свечей, либо баров было пять и чтобы для фрактала вверх максимумы, начиная от центрального (самого высшего) бара последовательно снижались.

Еще одним не необязательным условием является то, что у центрального фрактала вверх минимум, как и максимум, был выше остальных.

Автор в своей теории добавил еще одно уточнение – если в формации две японские свечи либо два бара имеют максимумы и оба эти максимума самые высокие, то второй максимум не учитывается в расчетах при торговле по фракталам.

Это же правило применимо и для фрактала вниз.

Как же применять этот технический индикатор на практике?

Прорывом покупателей в теории Била Вильямса считается выход цены за переделы фрактала вверх хотя бы на один пункт.

Прорывом продавцов считается выход цены за пределы фрактала вниз хотя бы на один пункт.

Согласно классической теории Била Вильямса фрактал используют для прорывной стратегии, несмотря на то, что в техническом анализе существуют контртрендовые стратегии.

Прорыв покупателей либо продавцов – это непосредственный торговый сигнал.

Немного выше фрактала вверх размещается ордер на покупку, а ордер на продажу размещается немного ниже фрактала вниз.

При использовании данной стратегии ордер ограничивающий убытки (Stop Loss) устанавливается на самом удаленном фрактальном экстремуме из двух последних фракталов, направленных в противоположную сторону. Как правило, это предпоследний противоположный фрактал.

Автор данного технического индикатора рекомендует фильтровать сигналы, подаваемые фракталами с помощью технического индикатора Аллигатор, который мы рассмотрим отдельно.

Фрактальный анализ валютного рынка Форекс

Содержание

Сегодня фрактальный анализ валютного рынка активно используется крупными игроками и этот факт — лучший показатель его надежности. Появляющиеся комбинации фракталов обладают свойствами самоподобия, масштабирования и памятью о «начальных условиях», а потому их можно успешно использовать для построения ценовых прогнозов.

Первым обратил внимание на повторяющиеся ценовые формации французский экономист и математик, создатель фрактальной геометрии Бенуа Мандельброт. Результат анализа цен на хлопок за период более 100 лет привел к созданию эффективной торговой методики, впервые озвученной в знаменитом «Торговом хаосе» Билла Вильямса. Вильямс первым предложил рассматривать рынок как хаотическую, многофакторную и саморегулируемую систему, отменив все линейные модели.

Что такое фрактал

Фрактальные связи биржевых цен и повторяющиеся структуры были подтверждены результатами компьютерного моделирования. Фрактал (лат. fractus) означает появление на любых данных устойчивой масштабируемой конструкции неправильной формы. На финансовом рынке фракталом считается свечная конструкция как минимум из 5 (или более) свечей, в которой max/min центральной свечи превышает экстремумы соседних свечей.

Именно появление фракталов означает начало новой ценовой пирамиды и рассматривается как торговый сигнал. Примерно так:

Фракталом вверх (или сигналом на вход в buy) считается конструкция, в которой (как минимум) 5 последовательных баров образуют паттерн, в котором самый высокий максимум показывает средняя свеча.
Фракталом вниз (или сигналом для позиции sell) будет обратный паттерн, в котором среди пяти (или более) последовательных свечей самый низкий минимум покажет средняя свеча.

Что такое фрактальный анализ и в чем его ценность

Задача такого анализа — вовремя «увидеть» и правильно трактовать фрактальные конструкции в сочетании с иными рыночными данными, фундаментальными и техническим, объемными и временными. Структура реальных фракталов очень динамична, всегда возможны варианты по количеству и составу, то есть, например, появление max/min для фрактала не обязательно должно быть последовательным, главное — чтобы один из центральных баров показал явный экстремум. Поэтому в качестве фракталов используются и нестандартные комбинации:

Если внутри паттерна появились экстремумы у нескольких баров, то в расчет торгового сигнала берется только последний. Уход текущей цены за уровень: для фрактала вверх на 1 пункт выше — пробой продавцов, для фрактала вниз на 1 пункт ниже понимается как пробой покупателей. Примерная схема входа показана ниже:

Появление фрактала означает сильный разворотный импульс, подтверждаемый предварительным движением при формировании всей конструкции. Наиболее сильный сигнал — сразу после его появления, причем одна и та же группа свечей может использоваться как для верхних, так и для нижних фракталов. Стрелки появившихся фракталов не перерисовываются.

Границей верхнего фрактала считается максимум, нижнего — минимум. Торговый сигнал — вход в направлении противоположном сформированному фракталу, стоп — на 1-5 пунктов выше/ниже границы ключевого бара. В случае образования противоположного фрактала текущий торговый сигнал отменяется.

Основные требования фрактального анализа рынка Форекс

Появление рядом двух разнонаправленных фракталов (иногда на одной свече) называется ситуацией фрактального старта: подразумевается, что далее рынок должен принять решение в пользу одного из направлений.

Несмотря на внешнюю сложность при проведении фрактального анализа обратите внимание на стандартные моменты:

  1. Чем выше период образования фрактальной структуры, тем надежнее подаваемый ею торговый сигнал.
  2. Чем меньше таймфрейм, тем больше появляется «ложных» фракталов и прорывов, а иногда ожидание, пока сформируется «правильный» фрактал, приводит к пропуску хорошей точки входа.
  3. При возникновении на некотором уровне нескольких разнонаправленных фракталов с последующим пробоем уровня можно ожидать сильного и длительного тренда в направлении пробоя.
  4. По своей математике фрактал представляет собой начало (или конец) некоторого импульсного движения, а потому его вполне можно считать волновой структурой. Применять фракталы в волновом анализе можно только на периодах от D и выше.

При определении «истинности» пробоя фрактала важно правильно провести анализ свечной структуры, на которой этот фрактал образовался.

— Если закрытие пробойной свечи происходит далеко за уровнем скопления, то можно открываться в направлении пробоя на более мелком таймфрейме.

— Если свечная конструкция представляет собой разворотную модель, то с большой вероятностью можно ожидать появления обратного фрактала и перехода во флет.

На любом таймфрейме истинный пробой фрактала обязательно должен подтверждаться объемами. Даже визуально «уверенная» пробойная свеча, но с малым объемом, в результате оказывается нестабильным сигналом. Также для оценки объемов рекомендуется использовать стандартные конструкции Price Action. Сегодня вручную фракталы на ценовом графике никто не ищет, для этих целей в стандартный пакет любой торговой платформы входит индикатор Fractals.

Стратегия Аллигатор + Фрактал

Нужны обычные индикаторы Fractals и Alligator с типовыми настройками. Для торговли подходят все основные валютные и фьючерсные активы: для анализа и входа — М15, для сопровождения — от H1 и выше (для фьючерсов — от D1 и выше).

Общая схема входа показана ниже. Стоп-лоссы выставляются на противоположном экстремуме из 2-х последних фракталов: покупка — ниже самого низкого, продажа — чуть выше самого высокого. Необходимо держать сделку до формирования обратного фрактала. Во флете все фракталы игнорируются.

Выполняя по данной методике фрактальный анализ рынка Форекс, нужно помнить, что:

  • нельзя торговать против направления Аллигатора;
  • первый фрактал после выхода Аллигатора из спячки является предупреждающим сигналом;
  • при длительном узком флете можно ставить отложенные ордера за границами мелких фракталов;
  • красная линия Аллигатора является линией динамического стопа;
  • при закрытии по стопу следующий вход производится только после появления очередного фрактала.

Стратегия на фракталах Вильямса без дополнительных индикаторов

Торгуется любой средневолатильный валютный инструмент с тенденцией к устойчивым трендам: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD. Период для анализа и для входа — D1. Стопы и профиты обычно не ставятся, в конце для позиции закрываются вручную.

Если присутствует фрактал вверх — продажа, если нижний фрактал — покупка. Можно входить рыночным ордером, можно отложенными ордерами:

  • Покупка – Buy Stop на 2-5 пункта выше max второй свечи от ключевой свечи фрактала;
  • Продажа – Sell Stop на 2-5 пункта ниже min второй свечи от ключевой.

Недостаток — значительная часть основного движения проходит мимо в ожидании «правильного» фрактала.

В целом фрактальный анализ валютного рынка Форекс — только один из методов оценки рынка, который эффективен в периоды стабильного тренда, но даже в широком флете может оказаться убыточным. Нужно понимать, что изначально торговые стратегии на фракталах разрабатывались для фондового рынка — менее волатильного и более прогнозируемого. На Форекс часто возникающие нестандартные рыночные ситуации вызывают сбой в математике построения фракталов, а также появление «ложных» или трудных для распознавания сигналов. Но в комплекте с трендовыми инструментами фракталы представляют мощный инструмент технанализа и на них вполне можно построить стабильно прибыльную систему.

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий