Как предсказать Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Как прогнозировать рынок Форекс

Что такое прогноз? Вероятнее всего — это возможное суждение о состоянии того либо иного объекта исследования в будущем.

В случае с валютным рынком, нам требуется прогнозировать изменение цены одной валютны по отношению к другой. В свою же очередь, изменения цен валютных котировок осуществляются по причине воздействия на них множества разнообразных факторов, которые и выступают в качестве отправной точки для прогнозирования рынка во всевозможных видах анализа.

Таким образом, во время проведения фундаментального анализа, при расчете, учитываются не только экономические, но и политические и социальные события, которые способны оказать влияние на цену национальной валюты непосредственно на мировом валютном рынке. Например, влияние могут оказывать новости об увеличении либо о снижении процентной ставки Центробанка, уровень безработицы в государстве, экономические показатели самых важных отраслей экономики (отличным примером является стоимость барреля нефти в РФ) и иные важнейшие экономические показатели. Следует помнить и то, что к фундаментальным факторам нужно относить не только всевозможные экономические показатели (это конечно в первую очередь), но и события из политической и социальной сфер государства: непрекращающееся беспорядки на улицах, угрозы террористов, военные действия либо природные катаклизмы также могут оказывать крайне серьёзное воздействие на экономику государства и, соответственно, на курс его национальной валюты.

Во время технического анализа события и причины, которые влияют на движение стоимости валют не рассматривают, однако изучают на графиках изменение цен в исторической перспективе для того, чтобы спрогнозировать их будущее движение. Одной из важнейших задач, которые поставлены перед техническим анализом, является обнаружение текущего рыночного тренда. Невзирая на то, в какую сторону движется тренд, — рост цены либо ее падение, — Вы можете заключать прибыльные контракты, открывая свои позиции в направлении текущего тренда. Следует отметить, что для предельного изучения валютных графиков необходимо использовать фигуры технического анализа. Таким образом, в зависимости от того, какая именно из известных фигур тех. анализа образуется на графике, Вы имеете возможность предположить последующее изменение стоимости.

Оба вышеописанных метода анализа являются тесно взаимосвязанными между собой, потому как: технический анализ — это изучение изменения цены на графиках, в то самое время как метод фундаментального анализа возникает на основе экономических, политических и социальных событий, оказывающих влияние на спрос и предложение какой-либо определенной валюты. Кроме этого, фундаментальные факторы оказывают влияние на настроение на рынке, в то время как тех. анализ предоставляет нам возможность визуализировать его и использовать в последующем для прогнозирования.

Возможно ли прогнозировать Форекс? Запомните одно простой правило — на рынке попросту не бывает и быть не может такой точной науки, которая бы давала 100 процентные прогнозы, а профессиональные инвесторы не обладают мистической силой позволяющей им предсказывать будущие события. Однако, они способны правильно интерпретировать информацию фундаментального анализа, которую они получают из экономических новостей, постоянно помня об одном ключевом правиле технического анализа, которое звучит как – «Trend is your friend!»

Мы искренне верим в то, что теперь Вы хотя бы немного разобрались в том, как прогнозировать рынок Форекс.

Лучшее обучение Forex прогнозу для чайников и начинающих

Forex прогноз – это предугадываемая вероятность движения котировок валютных пар в определённом временном промежутке. Forex прогнозы могут быть составлены: брокерами, специальными трейдинговыми телевизионными каналами, например, Bloomberg, а так же самостоятельно самим трейдером.

Перед тем, как разобрать саму природу прогнозирования, следует отметить, что вы самостоятельно можете делать прогнозы. Например, торговая стратегия Forex Trend River даст вам видение тренда и его направление движения.

Речь пойдет о лучших способах прогнозирования на Форекс, которые существуют на сегодняшний день. Данные методы могут рекомендоваться для проведения собственных Forex прогнозов котировок валют.

Если вы являетесь начинающим трейдером или чайником – рекомендуем сверять свои прогнозы с теми, которые делают и озвучивают профессиональные СМИ или же брокеры. Открыв демо-счёт, вы сможете сделать две противоположные сделки (в том случае, если ваш прогноз отличается от прогнозов профессионалов) и посмотреть на результат. Поверьте, это очень помогает в будущем делать правильные Forex прогнозы, что обережёт вас от убытков и опустошения торгового депозита. Давайте перейдём к сути!

2 лучших способа прогнозировать курс валют на Forex

Существует много методов прогнозирования валютных котировок, но ни один из них не показал своё превосходство над остальными. Это является причиной затруднений в создании качественных Forex прогнозов.

Данная статья покажет вам четыре самых популярных метода прогнозирования, но мы рассмотрим их по парам, первая пара:

  1. паритет покупательной способности (Purchasing Power Parity – PPP);
  2. относительная экономическая сила.

Паритет покупательной способности

Наверное, самый популярный метод Forex прогноза, так как он рассматривается во многих экономических учебниках. Он базируется на законе единой цены, который утверждает, что одинаковые товары в разных странах должны иметь идентичные цены.

Например, согласно этому закону ручка в Канаде должна стоить столько же, сколько и ручка в США с учётом обменной ставки и без учёта транзакционных и транспортных издержек. Другими словами, не должно быть ни одной возможности приобрести ручку в одной стране дешевле и продать в другой дороже, чтобы получить прибыль.

На основе этого фундаментального принципа, подход РРР прогнозирует, что обменная ставка изменится в соответствии с взаимозачтёнными ценовыми изменениями в соответствии с инфляцией. Предположим, что ожидается повышение цен в США на 6% за год, в то время, как в Канаде они поднимутся всего на 4%. Инфляционная разница между двумя странами в таком случае составит: 6% – 4% = 2%.

Это означает, что цены в США будут повышаться скорее, чем цены в Канаде. В такой ситуации метод паритета покупательной способности говорит о том, что доллару США придётся обесцениться примерно на 2%, чтобы сравнять цены между этими странами. Поэтому, если текущая обменная ставка была на уровне 90 центов США за Канадский доллар, то метод РРР прогнозирует обменную ставку на уровне:
(1 + 0.02) х (0.90$ US за 1$ CAD) = 0.918$ US за 1$ CAD

т.е. нужно будет 91.8 цента США для того, чтобы приобрести 1 Канадский доллар.

Одно из самых известных применений метода РРР – это индекс Big Mac, который помогает определить, насколько валюта какой-либо страны недо- или переоценена.

Относительная экономическая сила

Этот подход обращает внимание на силу экономического развития и роста в разных странах для того, чтобы спрогнозировать направление обменных ставок. Логическое обоснование заключается в том, что сильная экономическая среда и потенциально высокий уровень развития, скорее всего, привлекут инвестиции иностранных инвесторов. И для того, чтобы сделать инвестиции в нужной стране, инвестору придётся приобрести валюту этой страны, что тем самым создаст растущий спрос на эту валюту и увеличит её стоимость.

Этот подход не только изучает относительную экономическую силу разных стран. Он более широко рассматривает все инвестиционные потоки. Например, еще один момент, который может привлечь инвесторов в определённую страну – процентные ставки. Высокий уровень процентных ставок привлечёт инвесторов, которым нужен высокий уровень дохода по инвестициям, что также увеличит спрос на валюту и станет причиной роста её цены.

И наоборот – из-за низких процентных ставок инвесторы будут избегать инвестирования или даже одалживать валюту такой страны по низким процентным ставкам для того, чтобы вернуть свои вложения. Многие инвесторы поступали таким образом с Японской йеной, когда её процентные ставки были экстремально низкими. Эта стратегия известна на рынке валюты как кэрри-трейдинг.

В отличие от паритета покупательной способности относительная экономическая сила не прогнозирует точные обменные ставки. Скорее, она даёт инвестору общее понимание того, в каком направлении будет двигаться валюта, а также помогает понять силу такого трендового движения. Подход на основе относительной экономической стабильности, как правило, используется в комбинации с другими способами прогнозирования для того, чтобы получить более полный и точный Forex прогноз.

Прогнозирование возможного направления движения обменных валютных ставок на Forex-рынке, а также их фактических размеров – очень важный фактор успешной торговли для каждого трейдера. И для того, чтобы создавать актуальный и адекватный Forex прогноз, трейдеры используют разные методы прогнозирования.

Еще 2 интересных способа прогнозирования

В первой части статьи мы изучили два подхода к исследованию рынка Форекс и определению движений и размеров обменных ставок валют на рынке. Это были паритет покупательной способности и относительная экономическая сила.

Сейчас мы изучим еще два способа Forex прогнозирования:

  1. эконометрические модели;
  2. модель временного ряда.

Эконометрические модели

Достаточно распространённый метод, который подразумевает сбор факторов и показателей, которые, по мнению трейдера, влияют на состояние определённой валюты, а также создание модели, привязывающей эти факторы к обменной ставке. Факторы, использующиеся в эконометрической модели, обычно базируются на экономической теории, но в такую модель можно включить любую переменную, если считается, что она существенно может повлиять на обменную ставку.

Например, предположим, что вам нужно спрогнозировать обменную ставку пары USD-CAD в ближайшем году. И для этого вы выбрали эконометрическую модель как наиболее подходящий метод. Проведя исследование Forex-рынка и анализ данных, вы заключаете, что к факторам, которые имеют наибольшее влияние на эту пару, относятся: разница в процентных ставках Канады и США (INT), разница в показателях ВВП (GDP) и ставки роста доходов этих стран (IGR). Эконометрическая модель в таком случае будет следующей:
USD-CAD (1-год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Не будем вдаваться в подробности, как модель разрабатывалась, но после того как она была сформирована переменные процентных ставок, ВНП и доходов могут внедряться в модель для того, чтобы спрогнозировать ставку. Коэффициенты a, b и c определят, насколько каждый из этих факторов влияет на обменную ставку и её движение (положительное или отрицательное).

Вы можете заметить, что этот метод может считаться самым сложным и затратным по времени из всех. Тем не менее, как только модель создана, в неё можно вносить новые данные для того, чтобы создавать быстрый Forex прогноз.

Модель временного ряда

Последний подход к прогнозированию котировок Forex-рынка – модель временного ряда. Это исключительно технический метод по своей природе и он не имеет отношения к экономическим теориям. Один из наиболее популярных подходов моделей временного ряда называется процессом авторегрессивной средней скользящей.

Основа этого метода заключается в том, что поведение и ценовые паттерны прошлых периодов помогут предвидеть будущее поведение цены и её паттерны. Данные, которые будут вам нужны для использования моделей временного ряда, включают данные за определённые временные отрезки, которые можно внести в компьютерную программу для того, чтобы оценить параметры и создать модель максимально подходящую для вас.

Логичный вывод о валютных Forex прогнозах

Создание Forex прогноза валютных котировок – занятие не из простых. Именно поэтому многие трейдеры предпочитают хеджировать свои риски. При этом есть и те торговцы, которые видят ценность прогнозов валюты и хотят разобраться в факторах, влияющих на ценовые колебания.

Для тех, кто хочет научиться создавать Forex прогноз самостоятельно, эти четыре подхода отлично подходят в качестве старта. Как только вы их освоите, вы сможете самостоятельно прогнозировать движение ставок и заключать торговые сделки эффективно, с прибылью.

Шаг 3. Узнайте, как прогнозировать Forex

Самый главный вопрос, который теперь стоит перед вами, это как узнать будет ли цена расти или падать, и, соответственно, что нужно делать сейчас, покупать или продавать?

На самом деле это и есть самая трудная и ответственная часть работы на Forex.

Обычно для прогнозирования цены использует две группы методик, одна называется технический анализ, другая фундаментальный анализ.
Технический анализ — это анализ самого графика цен, поиск повторяющихся закономерностей с помощью специальных индикаторов и т.д.
Фундаментальный анализ — это анализ самих факторов, которые влияют на цену — показатели экономики и финансов страны, высказывания лидеров, политическая ситуация и т.д.

Но для начала нужно узнать, что представляет собой график цены, поскольку он немного отличается от графиков, к которым вы привыкли в обычной жизни.

В обычной жизни вы привыкли к такому ценовому графику, где каждая точка означает цену в определенный день.

Каждый день цена имеет только одно значение, и обычно на график наносится цена, которая была на конец соответствующего дня. Но что делать, когда нужно знать, как цена двигалась внутри дня, каких максимальных и минимальных значений она достигала?

На Форексе, на рынках акций и т.д., где информация о цене важна особенно сильно, научились строить графики так, что движение цены внутри временного интервала (например, того же дня) тоже наносится на график. Способов для этого много, но самый популярный — так называемый метод японских свечей.

Цена в каждый день имеет минимум 4 значения: в начале дня, минимум цены за день, максимум цены, и цена в конце дня.

Вначале строится прямоугольник светлого или темного цвета. Прямоугольник светлого цвета строиться, если цена за данный день выросла, темного – упала. Соответственно, в светлом прямоугольнике нижняя граница означает цену в начале дня, а верхняя – цену в конце дня. На темном прямоугольнике наоборот.

Затем на верхнем и нижнем концах прямоугольника стоятся вертикальные линии.
Конец верхней линии будет означать максимальную цену за день. Нижней линии – минимальную цену за день. См. рисунок ниже.

График цены каждый день, в таком виде будет выглядеть следующим образом:

Такие «свечи» можно строить не только по дням, но и по другим временным интервалам, наиболее популярные из которых день, 4 часа, час, 15 минут, 5 минут, 1 минута. Все действия по построению делаются автоматически программой, называемой торговым терминалом TradingDesk Pro 5.

Для дальнейшего изучения теперь понадобится завести учебный счет в Forex Euroclub.

1. Скачайте торговый терминал TradingDesk Pro 5 и установите его на компьютер.

2. Запустите программу.

Когда перед вами откроется первое окно, выберите «Регистрация»,

заполните все необходимые поля и нажмите «Отослать». Таким образом, вы зарегистрируете учебный счет, на котором будут виртуальные деньги, и который абсолютно аналогичен по своим возможностям тому, на котором торгуют уже на реальных деньгах.

Войдите в программу с логином и паролем, который вы указали при регистрации учебного счета. На первом экране программы, который вы увидите, слева вверху будет таблица котировок валют, справа вверху лента новостей, а по середине несколько графиков.

Анализируем первый индикатор.

Конечно, можно смотреть на график и пытаться угадать, куда пойдет цена, но на такой торговле с помощью собственной интуиции вы долго не продержитесь.

Под большим графиком цены, на экране TradingDesk Pro 5, вы видите еще один — это график специального индикатора.
Индикатор — это обычно специальная формула, которая тем или иным образом преобразует или сглаживает цену основного графика. В данном случае индикатор, который вы видите, называется RSI, и по его показаниям можно прогнозировать рынок.

Попробуем проанализировать. Согласно общему правилу для этого индикатора, если он поднялся выше отметки 70, а потом упал ниже нее — можно продавать, а если упал ниже отметки 30, а потом поднялся выше — нужно покупать.

Как вы видите на графике ниже индикатор, пересекая по правилам, указанным выше отметки 30 и 70 (они обозначены горизонтальными синими линиями) дает достаточно четкие сигналы на покупку и продажу, предсказывая дальнейшее движение цены.

Можете полистать график в TradingDesk Pro 5 назад и вперед стрелками клавиатуры

и посмотреть на графике все подобные случаи. Потом подробнее о самом индикаторе RSI (потом, а не сейчас) можно прочитать здесь.

Таких индикаторов как RSI много, все они показывают движения рынка с той или иной точностью. О части из них вы самостоятельно потом сможете прочитат здесь. Более того, когда вы научитесь торговать, то сможете создавать в нашей программе и собственные индикаторы. А сейчас нам нужно научиться совершать сделки покупки и продажи.

Что движет рынок Форекс и как предсказать эти движения

При открытии торгового терминала сложно понять, что именно заставляет двигаться цену в том или ином направлении. Конечно, каждый владеет информацией о ценообразовании. Картошка осенью, когда ее много, стоит гораздо дешевле, чем весной, когда ее мало. Но на Форексе действуют совершенно иные механизмы. Правительство США печатает доллары в огромных количествах, при этом график USD\JPU растет, а золото дешевеет. Причем золота точно больше не становится.

Почему двигается график

Да, золота больше не становится. Однако происходит изменение спроса на этот актив, который считается резервным инструментом сохранения капитала. И если новости говорят о том, что появляются варианты размещения средств с высокой надежностью и хорошей прибылью, то трейдеры теряют интерес к CFD GOLD и уходят в иные инструменты, цена на золото падает.

Но все-таки Форекс считается валютным рынком, поэтому не меньше интереса вызывает движение денежных пар. Здесь ситуация обстоит еще проще. Если общественное мнение сходится на том, что в экономике страны происходят позитивные изменения, то цена растет. Поэтому так важно следить за новостями, к важнейшим из которых относятся:

инфляционные отчеты и ожидания;

данные по рынку труда и занятости;

отчеты финансовых институтов об индексах деловой и потребительской уверенности;

состояние дел в промышленном секторе и строительстве;

политические заявления лидеров государств.

Причем не всегда хорошие данные способны укрепить национальную валюту, ведь в конечном итоге много зависит от ставки рефинансирования Центральных Банков и ФРС. Когда дела идут хорошо, они повышают процент по ставке для борьбы с инфляцией. Это делает заимствования дороже и заставляет возвращать кредиты, взятые в это валюте.

Это же заставляет среднесрочных инвесторов отказываться от операции кэрри трейд, то есть брать кредит в стране с низкими процентными ставками, чтобы покупать на него ценные бумаги (ГКО) иного государства, с высоким процентом и доходностью.

Как происходит движение

В программе Метатрейдер, начиная с четвертой версии, появился такой интересный инструмент анализ, как стакан цен. В нем видно, почему движется рынок форекс. На примере это выглядит следующим образом.

Если покупатель захочет приобрести один лот фьючерсного контракта, то цена покупки составит 25089. Если же он захочет взять пять контактов, то она дойдет до 25092. Если же ему понадобится приобрести 50 лотов, то график сместится к 25095. Поэтому трейдер предпочитает работать с теми поставщиками, которые обладают самой большой ликвидностью. Они имею в наличии контракты, и им нет необходимости передавать торговый приказ на более высокие уровни.

Как видно из стакана цен, каждое движение графика – это приобретение или продажа каким-нибудь игроком определенного объема актива, либо же закрытие открытого ранее ордера. Основными игроками на этом рынке выступают:

правительства и центральные банки;

трастовые и пенсионные фонды;

страховые и инвестиционные компании.

Брокеры тоже принимают участие в этой работе, но они редко ведут самостоятельную торговлю. Чаще всего в их задачу входит передача распоряжений от трейдеров на межбанковский рынок.

Как предсказать движение

Если одни участники торгов используют форекс в качестве вспомогательного инструмента при международном товарообмене, то другие зарабатывают на ценовой разнице. К последним относятся и трейдеры, которые должны понимать, что движет рынок форекс в данный момент времени. Причин для движения может быть всего три:

изменение новостного фона, фундаментальные факторы.

сигналы технического анализа;

выход на торги крупного покупателя из категории импортеров или экспортеров.

Отсюда и начинаются споры о том, можно ли предсказывать движения по техническому анализу. В большинстве случаев приближение к линиям поддержи и сопротивления, границам каналов или другим значимым точкам заставляют график совершать резкие колебания. Это прекрасно понимают и институциональные инвесторы, которые не прочь взять десяток-другой пунктов прибыли при среднесрочном размещении средств.

Поэтому частные трейдеры, которые получают прибыль на краткосрочных колебаниях, должны ориентироваться на технический анализ. Но при этом необходимо осознание того факта, что в любой момент в рынок могут войти «большие дяди», которые сделают любой прогноз несбывшимся.

Это не останавливает тех, кто умеет правильно рассчитывать риски. Даже соотношение верных и неверных прогнозов 60:40 гарантирует успешность торговли, а у опытных игроков оно достигает более высоких значений. Движения рынка форекс позволяют зарабатывать миллионам людей во всем мире, но только изучение его глубинных механизмов гарантирует успех.

Что движет рынок форекс?

Мировой финансовый рынок работает пять дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки. С периода полуночи понедельника, по полуночи пятницы по времени Гринвича. Он постоянно движется. Многие начинающие трейдеры, задаются вопросом, что движет рынком форекс? И почему цена никогда не стоит на месте? Многие думают, что рынок движется из-за экономических новостей, или его цену определяют, центральные банки и правительства. Однако это не совсем верно. Понять, почему движется форекс, довольно просто. Ежесекундно за торговыми терминалами сидят миллионы трейдеров по всему миру. Всех трейдеров можно разделить на две группы. «Быки» и «медведи». Быки – это покупатели, они покупают тот или иной актив. Они заинтересованы в повышение цены. Так как закупили актив по текущей цене и хотят продать его дороже, чтобы забрать разницу себе. Медведи – это продавцы, они продают тот или иной актив, медведи хотят, чтобы цена упала. Они встали не продажу и ждут, когда цена упадет. Что бы откупиться ниже цены продажи, и тоже забрать себе разницу. И вот на рынок, на один актив, допустим на самой популярной валютной паре Eur/Usd, собралось много трейдеров. Каждый из них провел свою аналитику и встал либо на продажу, либо на покупку. Трейдер пытается определить, как движется рынок форекс, чтобы тоже открыть позицию наряду с большинством.

Как движется рынок форекс?

Цена начинает сильно колебаться из-за того, что выбор всех трейдеров разделён. Кто-то продает, а кто-то покупает. Но рано или поздно на рынке создается дисбаланс, одна группа трейдеров побеждает по количеству и объему продаж или покупок. Если покупателей становиться больше, и они создают большие объемы покупок – то цена пойдет вверх, а если лидировать будут продавцы, то цена пойдет вниз. Каждый трейдер ставит ограничение на потерю в виде стоп лосса. Когда все покупатели выставили стопы, а продавцы начинают перевешивать по объемам, то происходит следующий эффект: объемы на закупку сильно падают, так как покупатели теряют свои позиции. И в этот момент рынок контролируют продавцы, но рано или поздно и продавцы закрывают свои позиции, забирая полученную прибыль, а покупатели продолжают выставлять ордера на покупку, и рынок разворачивается. Объемы по продажам падают, растут объемы на закупку, и уже покупатели контролируют рынок. Вот именно так, с понедельника по пятницу и движется рынок форекс. Его двигает бесконечная борьба между покупателями и продавцами.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Можно ли предсказать форекс?

Наверное, процентов 90 трейдеров считают, что форекс предсказуем, и можно просчитать будущее движение цены. На наш взгляд, форекс абсолютно непредсказуем и более того, чтобы зарабатывать на нем, предсказывать его и не надо.

Большинство трейдеров используют технический и фундаментальный анализ для определения будущего направления движения цены. Но технический анализ анализирует прошлое, как на основе прошлых данных можно предугадать будущее? Да, вы ответите, что есть модели, которые повторяются и рынок часто ведет себя одинаково при их образовании. Если бы было все так просто, то можно было бы запрограммировать робота на эти ценовые модели, а самому отдыхать. Но рынок ведет себя 50 на 50. То есть при образовании фигуры, типа “голова и плечи” – он может пойти как вниз, так и вверх. Более того, данная фигура образовалась при прошлом состоянии рынка, при каких то новостях и т.д. – в будущем это может не повториться. Можно подумать, что мы отрицаем теханализ – но нет, мы считаем, что вероятность движения рынка в какую либо сторону всегда 50/50 и теханализ можно применить для анализа прошлых цен и не более. Что же относительно фундаментального анализа, спросите вы? Ведь он, вроде бы как нацелен на прогноз будущего? Да, фунданализ пытается спрогнозировать будущее, исходя из данных макроэкономических показателей. Проблема в том, что зачастую информация бывает недостоверной, искривляется в толковании разными аналитиками, да и получаем мы ее с вами далеко не первыми – ведь кто-то узнал ее раньше нас, и уже принял соответствующее решение на рынке. Поэтому мы считаем, что фунданализ стоит использовать инвесторам, на длинных временных интервалах, для дэйтрейдера он абсолютно неприменим. На коротких временных интервалах он не отображает реальную картину.

Вы скажете, что же тогда использовать, если и фунд и теханализ неприменимы, как тогда предугадать цену? А угадывать ее и не надо. Нужно находиться не в прошлом, как учит нас теханализ, не в будущем, как предполагает фунданализ, а в реальности, вместе с рынком. Прогнозируете ли вы жизнь? Да вы предполагаете, что может быть так и так, но вы живете в реальности и действуете исходя из нынешнего положения дел, так должно быть и на рынке. Вы можете предполагать, что цена где то окажется, но должны чутко реагировать на текущее состояние рынка. Или вы садитесь за руль и едите, вы прогнозируете, сколько машин будет на перекрестке – нет. Просто торгуйте, плывите по рынку, как на машине, используйте и газ, и тормоз, где показывает ваша торговая система, если надо уходить – уходите, если надо высидеть прибыль – высиживайте ее. Вообще, как не странно, все, абсолютно все трейдеры делятся на тех, кто думает, что может предсказать форекс, и на тех, кто стопроцентно знает, что это ему неподвластно. К какой категории вы себя относите?

Понимание того, что рынок непредсказуем, как правило, приходит с годами, с опытом. Тогда опытный трейдер, видевший различнейшие состояния рынка, четко уверен, что рынок все время меняется, он разный и нет никакого смысла угадывать его направление, куда важнее иметь четкий план торговли, который будет подходить под любое состояние рынка. Интересный факт – в свое время Вольф Мессинг пытался предсказать фондовый рынок, но два раза ошибся в прогнозах и больше этим не занимался. Поэтому дружите с рынком, идите вместе с ним.

Если вас интересует торговля на форекс и нужен депозит, компания Nord Fx всем новым трейдерам зачисляет 8 USD на депозит , торгуйте не пополняя свой счет. Успехов в торговле!

Опережающие индикаторы — Составляем предсказания валютного рынка

Как предсказывать будущее валютных котировок и как использовать опережающие индикаторы для получения прибыли. Все ответы здесь! Рассматриваем наиболее популярные и эффективные инструменты на рынке Форекс, ищем наиболее эффективное применение в практике торговли на валютном рынке. Практические советы по использованию опережающих индикаторов.

Сигналы для выгодной торговли

Очень часто молодые трейдеры и профессионалы прибегают к услугам индикаторов для анализа ситуации на рынке и увеличения шансов на открытие прибыльной сделки. Такие инструменты можно классифицировать на 2 группы:

К запаздывающим можно отнести средние скользящие и другие инструменты, позволяющие констатировать и идентифицировать уже имеющиеся изменения на рынке, т.е. отображающие усредненную цену валюты.

Опережающие же индикаторы позволяют получить неплохой профит в использовании стратегий-скальпинга – краткосрочных тактик. Из названия нетрудно догадаться, что данные инструменты позволяют трейдеру «увидеть будущее» и предугадать движение цены.

Самые популярные инструменты

В общем, опережающий индикатор принято называть осцилляторами, поскольку слово obcillo означает «качание». Такие инструменты показывают области перепроданности и перекупленности рынка, очень точно отображают все происходящее на валютном рынке, но не рекомендуется использовать совпадающие осцилляторы в качестве самостоятельной единицы для анализа рынка.

В число самых часто используемых опережающих инструментов входят CCI, RSI, Моментум, Стохастик осциллятор и другие.

Если взглянуть на классический комплекс индикаторов опережения форекс на торговой платформе, то можно заметить, что они показывают движение котировок на основе времени и периодичности отображения графика. Опережающие инструменты выдают опережающие сигналы благодаря колебанию между перепроданностью и перекупленностью, отображая точки для раннего открытия ордеров.

  • Перекупленность – это состояние насыщенности рынка спросом, когда рост валюты не прогнозируется.
  • Перепроданность – это состояние насыщенности рынка предложением, когда падение курса валюты не прогнозируется.

Применение

Предсказывающие инструменты классифицируются на классические, уже предустановленные в торговой платформе, и любительские, которые разрабатываются трейдерами в совместной работе с программистами. Правильное использование качественного опережающего индикатора дает возможность трейдеру предугадывать движение валютного графика и открывать прибыльные ордера в соответствии с появляющимися сигналами.

Для начала нужно проанализировать осцилляторы, уже имеющиеся в торговой платформе: Стохастик, Parabolic Sar, RSI и линии Боллинджера.

Stochastic

Самым эффективным индикатором разворота считается Стохастик, который наиболее быстро и точно отображает выход валютного графика из областей перепроданности и перекупленности. Профессионалы настраивают Стохастик для графика таким образом, чтобы момент выхода из областей перепроданности\перекупленности совпадал с экстремумами на графиках.

В качестве входа в ордер применяется главная полоса Стохастика, пересекающая области 80 и 20. Но, есть и те, кто используют сигналы пересечения красной линии и зеленой.

Существуют определенные биржевые законы для открытия ордеров на основе Стохастик:

  • Приобретение валюты совершается во время пересечения линии перепроданности – 20 вверх.
  • Реализация валюты совершается во время пересечения линии перекупленности – 80 вниз.

Parabolic Sar

Еще одним популярным индикатором опережения считается Parabolic Sar. Это прибыльный индикатор forex progress, учитывающий фактор ускорения графика. Формула следующая:

SАR (n+1) = SАR (n) + AF * (E P – SАR (n)), в которой

  • SАR (n+1) – обозначение показателей на предыдущем периоде;
  • SАR (n) – обозначение показателей в текущий момент времени;
  • А F – ускорение, обычно составляющее 2%;
  • E P – последний экстремум.

Данный осциллятор применяется для поиска направление тренда. Разумеется, он не будет эффективен во флете, но его очевидным достоинством является четкость в интерпретации сигналов с самого начала и до конца графика. Мгновения изменения движения точек являются сигналами для выхода в рынок открытием ордера.

Очередным инструментом без перерисовки является RSI. Он очень эффективно отображает индекс относительной силы тенденции в определенном таймфрейме. Его суть не отличается от других. Он демонстрирует трейдерам выход графика из областей перепроданности и перекупленности. При этом необходимо тщательно настроить периодичность индикатора RSI к графику стоимости валюты. После этого будут идентифицироваться возможности для выхода в рынок.

Обычно, для открытия ордера используется главная линия, но существует и тактика работы на сигналах пересечения отрезков RSI с красной линией.

Существуют определенные нормы для выхода в ордер при помощи данного инструмента, дающие возможность торговать с максимальной прибылью:

  • Приобретение: как только черта RSI преодолеет область перепроданности – тридцать вверх.
  • Реализация: как только черта RSI преодолеет область перекупленности – семьдесят вниз.

К числу интересных опережающих индикаторов можно отнести еще и индикатор OsМА. Торговая платформа содержит этот предустановленный индикатор под название Mоving Averаge оf Oscillator. Он очень редко применяется в роли опережающего инструмента, преимущественно потому, что является «сводным братом» МАСD. Основным преимуществом этого инструмента является максимально эффективное сглаживание показателей МАСD.

При этом он очень прост в использовании. Он предоставляет отличные сигналы для открытия ордеров во время пересечения нулевого рубежа. Данный индикатор намного быстрее чем МАСD предоставляет возможности для входа в рынок. Также он используется для фильтрации информации предоставленной МАСD, так как он описывает движение каждой японской свечи.

Bollinger bands

Кроме вышеперечисленных осцилляторов, существует еще один прекрасный опережающий прибыльный индикатор линии Боллинджера. Он отображает отклонение валютной котировки от среднего значения.

Линии Боллинджера – это метод выяснить, насколько велико значение отклонения стоимости валютной цены от своего нормального значения в данном таймфрейме. Области перепроданности и перекупленности здесь расположены близко к краям линий. А это значит, что определение этих самых краев очень легко определить даже визуально. Кроме этого полоса Боллинджера позволит увидеть размер волатильности определенных котировок.

Какие именно опережающие сигналы предоставляет трейдерам данный индикатор?

  • Пробитие линий говорит о пробитии средних диапазонов стоимости котировок в определенном таймфрейме. Как правило, во время пробития верхних и нижних линий необходимо открывать ордера.
  • Кроме этого, прекрасным сигналом про начало новой тенденции считается сужение линий, а затем выход стоимости за пределы среднего диапазона.
  • Он отлично предупреждает области флета на рынке, в то время, когда стоимость расположена внутри конверта.

Так, мы познакомились с важнейшим разделом теханализа, называемым опережающими инструментами. Помните, что сам по себе индикатор – это не торговая система для форекс и бинарных опционов, поэтому его нужно использовать только в комплексе с другими аналитическими средствами: инструментами определения направления движения цены, волатильности, силы рынка и многого другого.

Как предсказать Форекс

Анализируя рынок и прогнозируя дальнейшее развитие ценового движения, можно сделать свою торговлю более успешной, нежели действуя вслепую. Даже самые простые индикаторы позволяют определить силу рынка и то, куда он будет вероятнее всего двигаться. Конечно, это не дает точной информации, но, имея на руках хоть небольшое преимущество, можно значительно улучшить свой результат. Особенно это полезно для внутридневных трейдеров, для которых важно вовремя определить хорошие точки для входа-выхода и уровень для установки стоп-ордеров. Давайте же более подробно рассмотрим прогнозирование форекс и ряд эффективных индикаторов.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Чтобы торговля внутридневного трейдера была успешной, ему очень важно определить, как далеко пойдет тренд, и где может произойти разворот ценового движения. Сделать прогнозирование рынка форекс сложно, но возможно, главное правильно использовать имеющуюся под рукой информацию. Прежде чем открывать позицию, необходимо, анализируя текущее положение на рынке, выявить вероятные экстремумы. Они могут находиться как на уровне поддержки или сопротивления, так и выйти за их пределы.

Используемые индикаторы в прогнозировании рынка форекс

Рассмотрим прогнозирование форекс на примере трех индикаторов, которые чаще всего встречаются в графических платформах, а именно простая Скользящая средняя (SMA), Средний истинный диапазон (ATR) и Полосы Боллинджера.

Если ориентироваться на эти три индикатора, то основным из них является Средний истинный диапазон. Он показывает среднее ценовое движение за определенный временной промежуток. Остальные два индикатора будут применяться к этому в качестве дополнительных. Объединив сигналы от нескольких инструментов, прогнозирование рынка дает наиболее полную картину.

Если индикатору ATR задать параметр «1», то он будет чувствителен к изменениям волатильности. Благодаря этому, можно выявлять, уменьшится или увеличится изменчивость рынка на следующий день.

Далее к индикатору ATR применяется простая Скользящая средняя, настроенная на 20 периодов, и Полосы Боллинджера с параметром в 20 периодов и 2 стандартными отклонениями.

Простая Скользящая средняя позволяет определить направление движения изменчивости. Например, при падающем тренде наблюдается сужение дневных диапазонов, а при повышающемся – расширение.

Полосы Боллинджера являются ценным источником информации. С настройками в 2 стандартных отклонения они охватывают около 95% ценового движения. Однако это выполняется посредством нормального распределения, что не подходит для прогнозирования, так как величина индикатора будет варьироваться. Таким образом, прогнозирование форекс полосами Боллинджера возможно только в комбинации с другими инструментами. На представленной диаграмме индикатор ATR в основном располагается в зоне Полос Боллинджера, и лишь ненадолго покидает эту границу, возвращаясь обратно, как правило, в течение следующего дня. Это наглядно показывает, что Полосы Боллинджера чувствительны к изменениям волатильности.

Методы применения прогнозирования рынка форекс

Информация, полученная от составного индикатора, может интерпретироваться несколькими способами. Рассмотрим это на примере представленного выше графика.

Для начала отметим, что описанные выше индикаторы могут использоваться в условиях любых активов, позволяя сделать прогнозирование рынка и вероятных ценовых движений.

Индикатор ATR, пересекая Полосы Боллинджера, отмечает точки формирования экстремумов. Это же говорит о том, что вероятнее всего волатильность изменит свое направление, как правило, это происходит на следующий день. Об этом можно судить по тому, совершил ли прорыв или достиг ли верхней полосы индикатор ATR. Это сигнализирует о скором вероятном уменьшении изменчивости. Однако такое прогнозирование форекс срабатывает не всегда. Если обратится к нашему примеру, то 20 января диаграмма ATR достигла полос, но уменьшение изменчивости произошло только через два дня.

Используя данную информацию, можно предсказать вероятные минимальные и максимальные границы ценового движения в течение дня. Обратив внимание на представленный 4-месячный график, можно увидеть, что индикатор ATR достиг своего минимума на уровне 5, отмеченного горизонтальной белой линией. На основании этого сигнала можно предположить, что цена сдвинется примерно на 5 пунктов от уровня предыдущего закрытия. В районе 16 апреля отмечена точка, где индикатор ATR пересек верхнюю Полосу Боллинджера на уровне 24,90. Это говорит о вероятном отступлении волатильности. На основании этого прогнозирование рынка предполагает, что на следующий день движение цены составит более 24,90 пунктов относительно цены закрытия 16 апреля. На показанном примере следующий торговый день пришелся на 19 апреля. В этот день индикатор ATR показал отметку 14,19, что соответствует существенному сокращению изменчивости.

Прогнозирование изменчивости рынка форекс

Вне зависимости от торгового инструмента данное прогнозирование форекс позволяет определить направление изменчивости на следующий день. Если формируется верхний экстремум, то вероятнее всего произойдет уменьшение изменчивости, если нижний – увеличение. Как уже было доказано выше, такое прогнозирование форекс не всегда срабатывает, но все равно полезно, так как позволяет определить наиболее вероятное минимальное или максимальное движение цены на следующий день.

Дополнительно к этому Скользящая средняя отмечает вероятный торговый канал данного рыночного инструмента на следующий день. Также вероятный диапазон может оцениваться на основании минимумов и максимумов индикатора ATR, но при условии, что он формируется в границах Полос Боллинджера. В дополнение к этому индикатор SMA показывает вероятный канал дневного движения цен, особенно четко это видно на периоде февраль-март выше представленного примера. Помимо этого прогнозирование форекс в это время показало еще один сигнал – линия ATR достигла нижней Полосы Боллинджера, что можно интерпретировать как вероятное расширение изменчивости.

Применение прогнозирования рынка форекс

Существует немало способов, как выполнять прогнозирование форекс, но, как применять эти знания, зависит от конкретной торговой стратегии. При образовании на рынке экстремума чаще всего наблюдается коррекция, однако не стоит думать, что именно по этой причине цена не может продолжить свое движение в прежнем направлении. Это связано с тем, что экстремальные движения вызывают волнения среди трейдеров, стремящихся открывать и закрывать сделки. Однако в связи с тем, что экстремальные условия не позволяют трейдеру долго оставаться на рынке, следует контролировать свои риски.

Данные индикаторы не предназначены для определения направления цены. С их помощью прогнозирование форекс позволяет определить вероятный ценовой диапазон. Другими словами по изменению волатильности нельзя определить, двинется цена вверх или вниз.

Сочетая индикаторы SMA, ATR и Полосы Боллинджера, можно получить мощный инструмент исследования рынка, отмечающий сокращение или расширение изменчивости. В качестве итога подведем основные правила использования этого составного индикатора, выполняя прогнозирование форекс. При достижении индикатором ATR нижней полосы Боллинджера можно ожидать расширения изменчивости, при достижении верхней полосы Боллинджера – сокращение изменчивости. Анализируя движение Скользящей средней и абсолютных минимумов или максимумов ATR, оценивается вероятный диапазон движения рынка в течение следующего дня. Данный метод прогнозирования можно использовать на активах практически любых ликвидных рынков.

Секреты движения цены

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

Еще одно правило. Поскольку нас интресует что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, то мы смотрим на графики справа налево, начиная с последних данных, с информации сегодняшнего дня, и продвигаясь вглубь истории.

И еще одно правило.
Вблизи мы можем рассмотреть лишь детали — большое видится на расстоянии. Часто рассматривая некоторый локальный участок движения рыночных цен мы по сути дела не видим за деревьями леса. Это все равно, что рассматривать большое батальное полотно уткнувшись носом в картину — ничего не видно и ничего не понятно. Хочешь увидеть картину — отойди подальше. Захотел уточнить какие-то детали, тогда можно и придвинуться поближе, но уже зная, что именно ты хочешь рассмотреть и как рассматриваемые детали дополнят общее впечатление.

Аналогичное поведение должно быть и с анализом динамики рыночных цен, независимо от того, на каком уровне детализации графиков мы находимся. Если возникают сомнения в интерпретации текущего движения рынка (а возникают они очень часто — процесс анализа достаточно субъективен) — отойдите подальше и взгляните на общую картину.
Многое прояснится.

2. Что такое пик и спад на графике цены.

В дальнейшем, если не будет оговорено иное, мы будем пользоваться представлением графиков в виде японских свечей , как наиболее компактного и наглядного способа представления графической информации о динамике рынков.

Способы применения аналитических инструментов будем рассматривать в основном на примере валютной пары EURUSD, график которой иллюстрирует изменение во времени цены единой европейской валюты, выраженной в долларах США.

Типовой график пары EURUSD представлен на рисунке:

Рис. 1. Представление графика цены в виде японских свечей. Минимумы и максимумы рынка.

Перед тем, как приступить к анализу рынка нам необходимо договориться еще об одном вопросе, а именно: как мы будем определять максимумы (пики) и минимумы (спады) рынка по графику цен.

Простейший способ определения максимума — комбинация из трех свечей, средняя из которых выше двух крайних. Соответственно для минимума средняя свеча должна быть ниже двух крайних.

Иногда используют комбинацию из 5 свечей, средняя из которых выше (ниже) двух свечей слева и справа. Томас Демарк ввел классификацию минимумов и максимумов по количеству элементов графика цены (свечей), которые формируют эти экстремумы рынка. Однако при использовании для анализа рынка множества таймфреймов с различными интервалами построения графика эти дополнительные ограничения непринципиальны. Мы в дальнейшем будем пользоваться простейшим способом, основанным на комбинации из трех элементов (комбинация из трех пальцев — указательный и безымянный, а средний более высокий посередине, если ладонь направлена пальцами вверх).

Более сложные правила включают в себя максимумы и минимумы образованные максимумами и минимумами, сформированными по правилам трех свечей и т.п. Мы их рассматривать не будем, принципы анализа таких пиков ничем не отличаются от изложенных ниже.

3. Пример анализа трендов для EURUSD.

Теперь рассмотрим на конкретном примере как использовать то немногое, что мы уже узнали.

Проанализируем динамику рынка на примере валютной пары EURUSD. Стрелками на графиках будем обозначать минимумы (спады) и максимумы (подъемы) рынка, динамика которых и определяет направление тренда.

Вначале график месячного масштаба.

Начинаем анализировать справа налево, обозначая стрелками максимумы и минимумы.
Что видим?
1. Рынок преодолел (?) уровень последнего максимума и идет выше, т.е. признак восходящего движения.
2. Из двух последних минимумов, обозначенных стрелками на графике, последующий выше предыдущего, т.е. тоже признак восходящего тренда.
3. Однако, если принять во внимание еще один максимум графика цены, обозначенный стрелкой, то в целом текущую ситуацию на графике месячного масштаба следует трактовать как боковой тренд с восходящим движением внутри канала бокового тренда.

Для уточнения ситуации и деталей динамики рынка перейдем к графику недельного масштаба.

Вначале поговорим о красной стрелке на графике справа.
Эта стрелка «неправильная», а обозначенный ею максимум приниматься во внимание не должен. Почему? Да потому, что формирование текущей свечи еще не завершено и мы не знаем, чем оно закончится. Сохранится текущая ситуация – максимум будет сформирован, а стрелка перейдет в разряд «правильных». Будет превышен максимум предыдущей свечи – стрелка исчезнет с графика.
Что касается «правильных» стрелок, то на правом краю графика недельного масштаба также развивается восходящее движение, а именно: каждый новый максимум выше предыдущего, и каждый новый минимум выше предыдущего.

Идем дальше, повышая степень детализации, и смотрим график дневного масштаба.

Что видим?
На текущий момент времени видим то же самое, что и на недельном графике. Рост цен на правом краю графика, однако последние элементы показали минимальные цены примерно на уровне последнего из зафиксированных и обозначенных стрелкой минимумов.
О чем этого говорит?
А это говорит о том, что рынок от фазы направленного роста переходит к фазе бокового движения, которая может означать паузу в развитии восходящей тенденции, а может быть и началом разворота.

Уточним детали по графику масштаба Н4.

Здесь уже появились нюансы. В области максимумов цены обозначена зона бокового тренда, в пределах которой динамика минимумов и максимумов рынка не имеет выраженного направления, а затем минимумы рынка начали последовательно понижаться и наконец, на правом краю графика опять обозначен рост, так как последний обозначенный стрелкой минимум выше предыдущего. Вот только максимума между этими минимумами на графике масштаба Н4 нет, что ухудшает однозначность интерпретации ситуации.

Продолжим детализацию картины и перейдем к графику часового масштаба.

Правый край графика показывает, что после понижения рынка, которое мы рассмотрели на графике масштаба Н4, сформирована зона бокового тренда. Далее пошел рост котировок и динамика локальных экстремумов показывает начало восходящей тенденции.

Можно двигаться по шкале масштабов и дальше вниз, уменьшая интервал графиков и выявляя все более мелкие детали движения, но не это главное. Главный вопрос, который нам нужно для себя решить — что делать в текущей ситуации?

Сначала мы должны выбрать движение, которое будет основой для совершения наших торговых операций. Можно выбрать тренд по месячному графику, недельному, дневному или внутри дня. Тренд может быть любым, но мы должны совершенно четко представлять себе, какое движение мы торгуем.

Допустим нас интересует восходящий тренд по дневному графику.
Этот тренд согласован по направлению и не противоречит динамике цен по графикам недельного и месячного масштабов, но можем мы сейчас начинать покупать?

Смотрим график Н4: идет откат, коррекция и есть признаки завершения этой коррекции, показывающие восстановление восходящей динамики локальных максимумов и минимумов. А на графике часового масштаба рост рынка уже восстановился.

В данной ситуации, с учетом направления движения рынка по графикам с бОльшим интервалом, можно начинать покупки EURUSD в предположении о восстановлении восходящего движения, наблюдаемого на графике дневного масштаба.

Может ли рынок уйти ниже?
Может, так как ничто ему не мешает. Гипотеза роста будет разрушена, если рынок обновит минимум цен в зоне примерно 1.4150. Здесь мы будем вынуждены признать, что наши предположения не оправдались и закрыть позицию по защитному ордеру стоп-лосс, ограничивая размер получаемого убытка.
Да, рынок может уйти вниз, но вероятность роста котировок в сложившихся условиях немного выше.

Где мы будем выходить из рынка с убытком, мы уже знаем. А где мы будем фиксировать прибыль? В дальнейшем мы освоим несколько практических приемов, которые позволяют определять цели трейда с помощью каналов, целевых уровней фигур разворота и продолжения, расширения по Фибоначчи и т.п. В пока что нам остается следить за динамикой максимумов и минимумов рынка и реагировать на зоны разворота тренда и/или начала коррекции.
Впрочем, можно пользоваться одним простым приемом, суть которого заключается в следующем: при движении рынка в рамках длительного устойчивого тренда каждый новый импульс по амплитуде примерно равен предыдущему импульсу. Т.е. если рынок на предыдущем цикле прошел вверх 300пп, в потом откатил назад на 100пп, то в качестве оценки размера нового цикла роста можно взять те же 300 пп.

Вот такой примерный ход рассуждений и анализа текущей рыночной ситуации на основе оценки только одного параметра графика котировок EURUSD – динамики максимумов и минимумов цен.

Как прогнозировать курс валют на Форексе

Прогноз движений валютного рынка также важен, как для обычных людей прогноз погоды – посему очень многие крупные финансовые компании нанимают на работу аналитиков, которые способны составить направление валютного курса и спрогнозировать его. Так называемый «валютный прогноз» нужен всем – и крупным акулам бизнеса, и начинающим трейдерам. Причина проста – грамотно составленный прогноз дает возможность значительно повысить прибыль и минимизировать риски. На сегодняшний день разработано огромное количество методов. Грамотное их применение позволяет предугадывать, как именно поведет себя валютная пара в конкретном временном периоде. Профессионалы утверждают – столь большое разнообразие и численность методик связана, прежде всего, с весьма посредственной результативностью каждой из них. Как работают эти методики, мы расскажем в очередной записи нашего блога – вашему вниманию предлагаются четыре самые популярные методики по прогнозированию валютного курса.

Валютный рынок использует теорию ППС

Листая учебные экономические издания и изучая обучающие материалы, нельзя не заметить то, насколько часто встречается здесь так называемый паритет покупательской способности. Базис теории – известный экономистам издавна «закон одной цены». По этой теории все товары (идентичная продукция) в разных странах должна иметь равнозначную стоимость. Как мы знаем, эта теория работает далеко не всегда.

Примеры из валютного рынка Forex

В качестве примера мы возьмем обычную шариковую ручку. В России, по обозначенному правилу, авторучка должна стоить столько же, сколько она стоит в Украине. Разумеется, теория не учитывает затраты на обмен валют, а также транспортировку авторучки к конечному потребителю. По теории, спекуляция вообще не должна существовать – покупать ручку в Украине с целью перепродажи ее в России будет просто нерентабельно. Суть теории ППС такова. Обменный курс должен измениться так, дабы была возможность компенсировать инфляционный рост стоимости ручки. Для лучшего понимания предположим – волатильность потребительских цен в России за будущий год составит 4 процента. В соседней же Украине инфляция будет на уровне двух процентов. Даже не вооружаясь калькулятором, можно вычислить общий инфляционный дифференциал: 4% — 2% = 2%. Цены в России будут расти более быстрыми темпами, нежели в соседней Украине. Но вот согласно принципу паритета покупательской способности, рубль должен обесцениваться лишь на 2% — так удастся сохранить на одном уровне рост цен на товары.

Аналитика валютного рынка — относительная экономическая стабильность

Название принципа говорящее – за основу будут взяты общие темпы экономического роста и развития в разных государствах. Опытные экономисты, не прилагая никаких усилий, сумеют предсказать ситуацию на финансовом рынке и обозначить движение валют. Принцип логически обоснован – если «экономический климат» в государстве «здоров» и развитие экономики должно привлечь иностранных инвесторов. Теперь суть принципа: Чтобы вложить деньги в выбранную отрасль, иностранные инвесторы будут покупать национальную валюту. Как следствие, на валютном рынке будет наблюдаться значительное повышение спроса и, как следствие, валюта вырастет в цене.

Дополнительно отметим преимущества, коими обладает принцип относительной экономической стабильности. При грамотном подходе трейдер может получить бесценные сведения про инвестиционные потоки. К примеру, для привлечения иностранных инвесторов в страну, потребуется удерживать уровень процентных ставок на едином уровне. Высокая процентная ставка привлекает инвесторов, желающих достичь максимальной доходности от вложенных средств.

Низкий уровень процентных ставок – плохая «реклама» экономике. Никто не будет инвестировать в экономику с такими темпами развития – финансовый поток сократится. Исторические прецеденты уже были – в Японии процентные ставки опускались до рекордных минимумов и наблюдался мощный отток инвестиций из страны.

Валютный рынок для начинающих – обозначим отличия от теории ППС

Рассматриваемый нами принцип имеет весьма значительные отличия от теории ППС – возможности точно прогнозировать валютный курс, нет. Инвесторы получат лишь самое общее представление по направлению движения валютного рынка (ослабление валюты или же усиление). Самое ценное – возможность получить информацию про силу предполагаемого валютного импульса. Мы рекомендуем использовать принцип относительной экономической стабильности в комбинации с другими методиками – так можно добиться максимального КПД.

Отказ от экономической теории – анализируем временные ряды в рамках внутреннего валютного рынка

Анализ временных рядов не имеет связи с экономической теорией – он сугубо технический. Самая популярная среди аналитиков модель анализа временных рядов – авторегресионная скользящая средняя (аббревиатура ARMA). По этой методике, ценовые модели, а также прошлое поведение можно использовать в своих целях – прогнозировать ценовые модели выбранной валютной пары, а также прогнозировать будущее поведение фондового рынка. Суть методики анализа временных рядов проста трейдинг на валютном рынке использует ее очень давно.

Архивные данные по поведению валютной пары при грамотной обработке могут быть использованы с целью спрогнозировать дальнейшее развитие фондового рынка. В сети интернет представлено достаточно много специальных компьютерных программ. При работе с ними нужно задать ряд данных по движению финансового рынка в хронологическом порядке (за выбранный период) – после этого программа по специальным алгоритмам проработает все параметры и выдаст вам модель поведения валютной пары в обозримом будущем. Возможность спрогнозировать поведение валютной пары дает состояние валютного рынка и методика построения экономической модели. Трейдер создает действующую модель, которая свяжет обменный курс конкретной валютной пары со всеми факторами, оказывающими непосредственное влияние на движение рынка. Чтобы создать экономическую модель, потребуется использовать величины из экономической теории. Впрочем, есть и хорошая новость – в подсчеты можно добавить любую переменную, оказывающую непосредственное влияние на обменный курс валют. Обратимся к конкретным примерам – составим прогноз валютного курса RUB/UAH на следующий год. Отбираем ключевые факторы: • Различия в темпах роста ВВП (обозначение GDP) • Общий дифференциал процентных ставок в России и Украине (обозначается INT) • Различия по скорости увеличения доходов населения этих стран (аббревиатура IGR). Получаем простейшую экономическую модель для инвестиций в валютный рынок. RUB/UAH (за один год) = c(IGR) + b(GDP) + a(INT)+ z Подставляем переменные ВВП, дифференциала и роста доходов – получаем нужный прогноз.

Трейдерские интервенции на валютном рынке

Спрогнозировать валютный курс действительно сложно — вы смогли убедиться в этом выше. Крупные финансовые корпорации и инвесторы Европы и США сегодня страхуют свои валютные риски. Мы привели действенные методики – используйте их в своих изысканиях.

Тема: Прогнозирование рынка форекс

Опции темы

Прогнозирование рынка форекс

Можно ли спрогнозировать движение валют на рынке форекс или большую часть времени рынком управляют хаос и паника? Насколько точны прогнозы аналитиков и продавцов торговых сигналов? Верить ли сигналам советников, индикаторов и осцилляторов? Можно ли заглянуть в будущее, опираясь на фундаментальный и технический анализ? Можно ли создать безубыточные стратегии для торговли на forex?

Эти и многие другие вопросы настойчиво одолевают начинающих трейдеров, неуверенно вступивших в мир больших денег и безграничных возможностей. Давайте попробуем разобраться в этих вопросах и определить основые причины неудачных дебютов большинства трейдеров.

Энтропийная составляющая рынка и теория хаоса

Каждый из нас знаком с методом доказательства теорем от противного. Попробуем и мы пойти тем же путем в нашем случае.

Основной постулат теории хаоса гласит, что все нелинейные сложные системы слишком зависимы от начальных условий и любые изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемому результату.
Понятие «энтропийности» используется в тех случаях, когда говорят о необратимом отклонении реального процесса от идеального или предполагаемого.

Применимо к финансовым рынкам это должно выглядеть так, что любое экономическое событие ведет к росту нестабильности и увеличению числа погрешностей при прогнозе мирового экономического развития. Но ведь нам хорошо известно, что уже на протяжении более века все экономические кризисы носят цикличный характер и любой спад всегда сменяется бурным экономическим ростом. Сила и продолжительность кризисов несколько отличается, но все «вещуны» неизбежного экономического краха мировой экономической системы в очередной раз остаются «лжепророками».

И все же допустим, что валютные рынки хаотичны и спрогнозировать что-либо однозначно не представляется возможным. Таким образом, торговля должна стать элементарной игрой в «фифти-фифти» с отрицательным матожиданием (величина спреда или комиссии). Причем, чем чаще трейдер будет совершать торговые операции, тем хуже будет это матожидание.
Так почему же тогда опытным трейдерам удается достаточно стабильно зарабатывать на форексе? Причем именно в таких ситуациях, когда 90-95% новичков сливают свои депозиты. Ведь если исходить из теории вероятности, то число проигравших не должно превышать 55-60%
И разве будет трейдер, который постоянно терпит убытки на валютном рынке форекс, из года в год биться об эту стену и без толку тратить свою энергию, силы и нервное здоровье на заведомо проигрышную для себя ситуацию?

Не знаю, как для вас, но лично для меня очевидно, что на forex не работает ни теория хаоса, ни теория вероятности. Так же, как и то, что на валютном рынке можно успешно прогнозировать среднесрочную и долгосрочную динамику основных валют.

Аналитика и торговые сигналы

Самым большим пластом прогнозирования на рынке форекс можно назвать всевозможную аналитику от дилинговых центров, которая пытается предугадать движение валютных пар на текущий или следующий день. Задача, мягко говоря, неблагодарная. Потому что в краткосрочной торговле очень сложно выявить все фундаментальные составляющие, добавить технический анализ и сделать поправку на рыночную панику.
К тому же аналитик такой же человек, как и мы. Он может недосмотреть часть фактов, сделать ошибочную разметку на графике или придать слишком большое значение какому-либо факту. В конце концов, он просто может накануне серьезно поссориться с женой или в момент анализа рыночной ситуации страдать от желудочных или поясничных болей. А работодатель требует выхода форекс-аналитики каждый день. И даже если у самого аналитика ноль мыслей по рынку, то он все равно должен сочинить какую-нибудь правдоподобную версию. Но ведь новичок во время чтения аналитики не думает об этих «мелочах», а пытается впитать в себя всю информацию о предполагаемом движении. Попытка думать чужой головой может привести к плачевным результатам.

Хотя большая часть аналитических прогнозов и построена на техническом анализе, но обычно в них мало пользы. Зачастую прогнозы сводятся лишь к рекомендациям играть на отбой или пробой сильных уровней.
К тому же я еще не видел аналитики, которая описывает состояние рынка в целом: во взаимосвязи с акциями, индексами, сырьем и самими валютами между собой. А описывать отдельно валютную пару без понимания общей картины происходящего – это верх непрофессионализма.

Еще один интересный вид аналитики — комбинированный. Суть ее в том, что несколько аналитиков компании изучают ситуацию на рынке и делают синтетический прогноз, показывающий степень вероятности предстоящего движения валюты.
На примере Freshforex можно показать, что их внутридневный фреш-прогноз строится на базе нескольких видов технического анализа (квантовом, волновом, фибо и тд) в сочетании с фундаментальным анализом. Видимо, такой прогноз имеет больше шансов на успех, хотя точность прогноза в значительной мере зависит от профессионализма самих аналитиков.

В отличие от расплывчатой форекс-аналитики, торговые сигналы должны давать четкие места входа в рынок с целями (тейк-профит) и стаховкой (стоп-лоссом). Но такие сигналы стоят денег. И чтобы не растерять свою аудиторию, трейдер должен давать сигналы достаточно часто. Внутридневные сигналы гораздо менее точны, что повышает риск ошибки. А значит и нагрузку на депозит новичка. А соответственно и шанс на слив депозита.
Как правило, такие проекты долго не живут. Но если все-же продавцы торговых сигналов продолжительное время делают свои прогнозы успешно, то гораздо логичнее было бы на их месте завести ПАММ-счет и набрать себе солидных инвесторов, а не сбивать мелочь с новичков.

Сигналы советников и индикаторов

Все индикаторы, осцилляторы и различные советники придуманы для того, чтобы облегчить жизнь трейдера и сократить время анализа рынка до минимума. Они ни в коем случае не заменяют его у терминала, но могут давать однозначные сигналы на покупку или продажу какой-либо пары.

Трендовые индикаторы дают сигналы для усиления рыночной позиции. Флетовые – для переворотов и отслеживания перекупленности-перепроданности (отработка диверов). Но все они являются запаздывающими и на мелких таймфреймах дают много ложных сигналов. Зато для анализа среднесрочных позиций очень удобно использовать несколько различных индикаторов.

Более сложные индикаторы отслеживают и сопоставляют силу и динамику нескольких валют на одном графике. Это уже дает более полную картину о возникших тенденциях на финансовых рынках.

В последнее время все большей популярностью пользуется прогнозирование финансовых рынков с помощью искусственных нейронных сетей.
Нейросети обладают уникальным свойством отслеживать едва уловимые взаимосвязи в исследуемых данных. Этого не позволяет сделать ни один другой известный метод.
Качество результата все равно в большей степени зависит от вас, но с помощью нейросетей вы можете эффективно оценивать вероятности продолжения тренда, прогнозировать вероятность колебательных движений после тренда и последующих коррекций, отслеживать межрыночные взаимосвязи.
Однако не стоит забывать, что ни одна нейросеть, даже самая лучшая, не способна предсказать будущую цену.
Кроме того, использование нейронных сетей должно сочетаться со стратегией управления капиталом.

Самое важное еще впереди. Не расходитесь)))
_________________________________________

Автор: tanrad
Права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 14:16 .

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Прогнозирование рынка форекс (Часть 2)

Трейдеры, имеющие экономическое образование, обычно очень большое значение уделяют этому виду анализа рынка. Они тщательно изучают ожидания по процентным ставкам, темпы строительства и безработицы, динамику роста ВВП, погодные изменения и так далее. Но если учитывать, что около 98%-99% всех совершённых сделок на финансовых рынках носят спекулятивный характер, то зачастую выход значимых новостей не только не подтверждает ожидаемого роста валюты, но и порой двигает цену в противоположную сторону. А среди успешных трейдеров немало и таких, которые не читают новостную ленту и не изучают экономический календарь.

Так есть ли смысл в тщательном фундаментальном анализе? Для внутридневной торговли всегда остаются актуальными новости по сырьевым и второстепенным валютам. Особенно хорошо рынок отыгрывает неожиданные данные.
Но при прогнозировании ожидаемого движения основной валютной пары лучше всего акцентировать внимание на более долгосрочном анализе. Он достаточно верно вычленяет основные рыночные тенденции и намечающиеся экономические проблемы. Однако для мелких трейдеров такой анализ не очень актуален. Им просто физически не хватит депозита для стратегической торговли на длинных временных участках. И все же он может помочь в определении направления глобального тренда. А это в свою очередь повысит шанс на удачный среднесрочный вход в рынок.

Возможности технического анализа

Большинство аналитиков при прогнозировании рынка используют технический анализ. Отчасти потому, что они не пытаются угадать начало движение цены, а сосредотачиваются на конечном результате этого движения. Для этого они пользуются множеством математических инструментов. Не стану их вновь перечислять. Скажу лишь, что в техническом анализе существует три «аксиомы»:
1) Рынок учитывает всё.
Элементы синтеза в техническом анализе позволяют определить преобладающее направление в движении валют. Считается, что любые серьезные причины, которые могут повлиять на рынок, обязательно найдут отражение в цене. Добавлю, что время, когда будут происходить наиболее сильные всплески в динамике этого движения, можно смело привязывать ко времени выхода важных экономических данных.
2) Ценами движут тренды.
Этот постулат позволяет использовать паттерны движений цены для определения точек отката и уровней сильных сопротивлений. Пока тенденция не иссякла, технический аналитик будет искать возможности для усиления трендовых позиций. Здесь неплохо помогает волновой анализ.
3) История повторяется.
Пару слов о человеческом факторе. Ожидания, разочарования, паника и рыночная эйфория – факторы, которые значительно корректируют технические и математические расчеты. Именно поэтому мы говорим, что рынок не повторяется.
Но человеческая сущность неизменна. И если за сухими цифрами представить многомиллионную массу взволнованных инвесторов, то можно достаточно успешно прогнозировать движение цены, умноженной на эмоции. Цикличность долгосрочного рынка во многом связана с человеческой психологией. И еще Чарльз Доу (отец индекса Доу-Джонс), говоря о биржевой торговле, утверждал: «будущее – всего лишь повторение прошлого».

Если посмотреть в целом на все три постулата, то становится очевидным, что они актуальны для среднесрочной и долгосрочной торговли, гораздо менее эффективны для внутридневной торговли и абсолютно бесполезны для пипсовки.
К сожалению, большинство обучающих курсов при дилинговых центрах обучают именно последнему виду торговли. Отчасти потому, что зарабатывают на рыночном спреде и посему заинтересованы в большом количестве внутридневных сделок. Отчасти – из-за слишком маленького депозита начинающего трейдера, который не позволяет ему зарабатывать серьезные деньги на сделках, что и стимулирует его к максимальному риску в торговле.
А после такой торговли обычно вместо осознания своих ошибок и перехода к среднесрочному трейдингу идет поток эмоциональных обвинений в сторону рынка форекс и появление таких определений, как «лохотрон», «рулетка» и «99% проигравших».

Валютный рынок имеет ряд закономерностей. На нем регулярно возникают похожие ситуации, для которых имеется ряд типовых решений. Алгоритмы поведения цены при возникновении определенного состояния рынка называют стратегиями форекс.
Невозможно перечислить все стратегии. Но некоторыми из них успешно пользуется большое количество трейдеров. Среди наиболее известных – это стратегии на основе скользящих средних, стратегии по паттернам и графическим моделям, на основе японских свечей, по уровням Фибоначчи, по методу мартингейла, канальная стратегия, керри-трейд, свинговые стратегии. Каждая из них имеет еще по несколько разновидностей.

Конечно, ни одна из них не может быть универсальной и служит лишь основой для создания собственной торговой системы (ТС). Не менее очевидно, что граальных ТС вообще не существует. Суперпрофитные трендовые системы вдруг начинают безбожно сливать во флэте, а надежные флэтовые ТС — сыпать ложными сигналами при начале тренда. Поэтому я не доверяю торговлю автоматическим торговым системам. А также не понимаю людей, которые платят огромные деньги за прибыльные советники. Каждая торговая система рассчитана на конкретного человека с его привычками, темпераментом, образом мышления и требует подгонки ее под трейдера с целью повышения эффективности торговли. На мой взгляд, у каждого трейдера должно быть «заточено» несколько торговых систем для различных рыночных ситуаций и временных отрезков.
В течение года можно найти немало однозначных сигналов на покупку или продажу валюты. Но эти сигналы без помощи торговых инструментов фиксируются нами де-факто. С помощью отлаженных ТС мы сможем не только увеличить численность этих сигналов, но и подготовиться к предстоящему движению рынка: тактически, психологически и материально.

На рынке нередко возникают ситуации, которые у опытных трейдеров вызывают состояние де-жавю. Это потому, что многие процессы в экономике взаимосвязаны и носят цикличный характер.
Возьмем, к примеру, кризисы. Некоторые из трейдеров за свою карьеру успевают пережить несколько мировых экономических кризисов. В этот период сырье дешевеет, акции обесцениваются и растут валюты-убежища (доллар, йена, франк).
Во время экономического подъема, наоборот: товарные валюты и драг.металлы растут в цене, промышленность набирает обороты, начинается мощный керри-трейд.
Зная, что будет происходить в ближайшие пару лет, можно умело выстроить высокоприбыльную торговую систему.
Из более мелких цикличностей можно выделить: весенний и осенний тренды, коррекцию валют на конец квартала, окончание финансового года в Японии и другие сезонные факторы.
Есть еще немало закономерностей, которые вы можете определить сами. На основе всех данных можно составить грамотный прогноз, который поможет предсказать движение основных валют, а, следовательно, правильно позиционироваться в рынке и получить хорошую прибыль. Поэтому прогнозирование рынка форекс является важнейшей составляющей любой успешной торговой системы.

————————
Автор: tanrad
Авторские права на статью принадлежат forexforum.ru

Последний раз редактировалось Aisller; 12.02.2011 в 11:17 .

Forex: Шаг за шагом

Предсказать Форекс.

Конечно, на 100% предсказать Форекс не возможно, но с помощью некоторых методов и технических инструментов можно предсказать его наиболее вероятное движение. Далее последовательно, (на случай если вдруг рынок резко изменит свое направление) используя ордера Stop Loss выставлять небольшие лоты 5-10% от общего депозита и получать прибыль.

Форекс – инерционен, поэтому, если рынок некоторое время двигается в одном направлении, то он с немного большей вероятностью все же продолжит свое движение, чем изменит его на противоположное. Во время небольшого периода наблюдаются незначительные колебания, откаты, но основная тенденция меняется, как правило, медленно.

Предсказать рынок «Форекс» можно также с помощью технических инструментов, которые анализируют исторические данные и на основе этого анализа строятся предсказания, основанные на том, что завтра рынок будет вести себя так же, как он вел себя вчера. Эти технические инструменты называются автоматическими советниками , которые на основе математических расчетов прогнозируют движение рынка. Конечно, математика не может дать ответ на вопрос: «Экономика какой страны будет развиваться в следующем году наиболее высокими темпами?» Но на них с легкостью ответят квалифицированные политологи и аналитики, зарабатывающие на предсказывании форекса и мнения которых очень важны для многих трейдеров,.

Конечно Вам не обойтись без развития своих знаний и навыков, накапливая, при этом опыт предсказания, а не опираться только на советы более опытных трейдеров, на методику, которую они вырабатывали много лет.

Три основных метода, используемые трейдерами.

Технический анализ . В основе технического анализа лежит анализ графиков (график баров, график «крестик — нолик», японские свечи) – анализ цен, объемов торгов, показателя среднего движения курса и других ценовых показателей, а инструментами служат технические индикаторы.

Фундаментальный анализ . В применении к валютному рынку изучает политические, экономические, международные финансовые факторы. Их взаимосвязь и влияние на поведение валютных курсов. Таким образом, можно увидеть то, чего нет на графиках сегодня, но завтра уже появится и станет предметом технического анализа. Любое движение цены получит тогда свое графическое истолкование, которое можно будет использовать в прогнозах и для открытия позиций.

Информационный анализ. Данный вид анализа по аналитике мировых событий, предполагает угадывание в каком направлении, в скором времени пойдет движение курса валюты. Информационный анализ необходим для особо активных участников биржевого рынка форекс. Взять даже пример 11 сентября 2001 года. В этот самый день, когда случилась страшная трагедия, многие трейдеры сумели приумножить свои накопления в два, а большая часть и в три раза!

Многими опытными трейдерами все эти способы анализа на биржевом рынке применяются ежедневно. Эти методы помогут и любому начинающему трейдеру закрепить свои позиции и знания.
Конечно, можно разрабатывать и свои стратегии прогнозов изменения курса валют, дело только в том, хватит ли для этого вашего упорства, практики и знаний. (см. « Стратегическая торговля валютами «).

А если Вы вообще сомневаетесь в своих способностях принятия грамотных торговых решений, то можете воспользоваться сервисом ПАММ счетов, где все эти решения принимаются за Вас профессионалами. Подробнее об этом можно почитать в « Инвестиции в FOREX «.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Как предсказать снижение цен – заработать миллион на распродаже

Подобрать подходящую бумагу для совершения короткой сделки помогут приемы технического и фундаментального анализа. Поскольку открывать короткие позиции на долгий срок не рекомендуется, приемы фундаментального анализа отходят на второй план.

Он может помочь понять общую ситуацию на рынке, а также оценить финансовое положение конкретной компании, акции которой имеют потенциал к падению.

На падение рынков в 2008 году некоторые заработали миллионы!

Фундаментальных факторов довольно много, они отражают состояние дел в экономике в целом: уровень инфляции, золотовалютные резервы, курс доллара, биржевые индексы – либо положение на отдельных предприятиях: прибыль, объем продаж, данные о слияниях и поглощениях. Интерес для совершения коротких сделок представляют компании, чьи акции переоценены.

Нередко на волне слухов или позитивных новостей спекулянты разгоняют цену на отдельную акцию гораздо выше справедливой. Тем самым раздувается локальный биржевой пузырь, который непременно должен рано или поздно лопнуть, толкая котировки акций в резкое пике. Задача инвестора в том, чтобы вовремя разглядеть такой пузырь и открыть короткую позицию на пике роста цены.

Действовать уверенно в стихии фондового рынка трейдерам помогает информационная и аналитическая поддержка брокера, регулярные отчеты о состоянии дел на рынке и в отдельных отраслях. Кроме того, хорошим подспорьем служат ежеквартальные и годовые отчеты компаний, выпустивших акции. Годовые отчеты, как правило, становятся доступны в конце весны.

Оперативная информация на бирже обновляется каждую минуту и устаревает моментально, поэтому, открывая короткие позиции, стоит ориентироваться не только на отчеты и аналитические сводки, но и обращать внимание на последние новости. Присмотрев на рынке акции компании с перспективой снижения курса, нужно выбрать наиболее подходящий момент для открытия позиции.

В этом может помочь технический анализ. В отличие от фундаментального, в техническом анализе берутся за основу графики цены. Основное положение, из которого он исходит, – цена учитывает все.

Курс акции принимается за некую результирующую тысяч торговых решений, ежесекундно принимаемых участниками торгов, и прогнозы по дальнейшему движению рынка можно строить на анализе ценового графика. Предвидеть снижение котировок помогут специальные индикаторы, которые в той или иной форме сигнализируют инвестору о приближающемся падении, либо графические приемы, основанные на визуальном анализе графиков цен.

Наиболее популярный из них – торговля «в коридоре». Чередуя стадии повышения и понижения, график цены обычно вырисовывает кривую, которая движется в определенном коридоре, отталкиваясь от его верхних и нижних границ. Их можно рассчитать точно, используя специальный индикатор, либо провести самостоятельно, протянув затем на будущие периоды. В дальнейшем, когда график цены достигнет верхней границы нарисованного нами коридора, можно говорить о возможном отскоке и движении вниз – отличный момент для открытия «шортов».

Для коротких позиций технический анализ незаменим. При совершении сделки ориентироваться только на финансовое положение компании подчас губительно, поэтому даже простой анализ графиков цены за последнее время не будет лишним. История знает немало примеров, когда компания приносила владельцам одни убытки и в то же время удивляла инвесторов постоянным ростом курса акций. Если технический анализ указывает на несколько бумаг, выгодных для торговли «в шорт», предпочтение стоит отдать тем компаниям, чьи финансовые проблемы серьезнее и с большей вероятностью могут привести к снижению их стоимости.

Опытные инвесторы, как правило, предостерегают от игры на понижение в периоды роста рынка. С одной стороны, если тенденция к снижению уже имеет место быть, то ее продолжение вероятнее, чем разворот рынка. Однако именно в периоды бурного роста надувается наибольшее число биржевых пузырей, когда курс акций демонстрирует взлеты выше всех разумных пределов. Именно в эти моменты имеет смысл обратить внимание на бумагу и оценить возможность дальнейшей корректировки ее цены. Вероятно, за продолжительным ростом последует коррекция, которая непременно позволит заработать на открытии коротких позиций.

Выбрав стратегию игры на понижение, не обязательно оставаться ее приверженцем навсегда, направление сделок должно меняться в зависимости от настроений на рынке. Однако многие всемирно известные финансисты на протяжении своей карьеры выбирали позицию однозначно.

Так, «классический бык» Уоррен Баффет, американский миллиардер и самый богатый человек в мире в 2008 году по версии журнала Forbes, всегда делал ставку на дешевые покупки в период кризисов и дорогие продажи на пике роста рынка.

В отличие от своего коллеги Джорджа Сороса, который предпочитает играть на понижение и служит примером «классического медведя». Ему удалось заработать миллиарды на спекуляциях валютой благодаря ключевой особенности каждого финансового рынка: котировки растут долго и с трудом, а падают мгновенно и с легкостью.

Сам Сорос признается, что любит открывать позиции на продажу и зарабатывать на падении. Практика показывает, что торговля «в шорт» может стать эффективным инструментом как для спекулянтов, предпочитающих торговать на коротких интервалах, так и для консервативных инвесторов, делающих ставку на долгосрочный рост.

Независимо от того, сколько времени вы готовы уделить биржевой торговле и каким капиталом располагаете, игра на понижение может существенно увеличить прибыльность управления активами.

Главное – неотступно следовать выбранной стратегии и не забывать основные «правила безопасности», справедливые как для быков, так и для медведей.

4 способа спрогнозировать курс валют

Многие участники рынка заинтересованы в том, чтобы уметь предсказывать дальнейшее направление валютного курса. Будь то крупная компания или индивидуальный трейдер, прогноз по валюте крайне важен для минимизации рисков и повышения прибыли.

Существует огромное число методов, которые позволяют предугадать поведение валютной пары. Однако столь большая численность, скорее всего, связана с относительно равной эффективностью каждого из способов. Именно поэтому получить действительно качественный прогноз крайне сложно. Тем не менее, в данной статье речь пойдет о четырех наиболее популярных методах прогнозирования валютных курсов.

Теория паритета покупательной способности (ППС)

Паритет покупательной способности (ППС) – это, пожалуй, наиболее популярный способ ввиду постоянного упоминания в учебных пособиях по экономике. Принцип ППС основан на теоретическом “законе одной цены”, согласно которому идентичные товары в разных странах должны иметь одинаковую цену.

К примеру, согласно данному правилу, карандаш в Канаде должен стоить столько же, сколько стоит такой же карандаш в США, с учетом обменного курса и исключая затраты на обменную операцию и транспортировку. Другими словами, не должно быть повода для спекуляции, когда кто-то будет “по дешевке” покупать карандаши в одной стране с тем, чтобы выгодно продать в другой.

Исходя из этого теории ППС, обменный курс должен изменяться таким образом, чтобы компенсировать рост цен из-за инфляции. К примеру, предположим, что цены в США в ближайший год должны вырасти на 4%, в то время как в Канаде всего на 2%. Инфляционный дифференциал составит:

Это означает, что темпы роста цен в США окажутся быстрее, чем таковые в Канаде. Согласно принципу паритета покупательной способности, американский доллар должен обесцениться приблизительно на 2% для того, чтобы цены на товары в двух странах оставались относительно одинаковыми. Например, если обменный курс равнялся 90 американским центам за канадский доллар, то согласно методу ППС, прогнозируемый курс составит:

(1 + 0,02) x (0,90 долл США за 1 канадский долл) = 0,918 долл США за 1 канадский долл

Это означает, что курс канадского доллара должен вырасти до 91,8 американского цента за доллар.

Наиболее популярное применение метода ППС проиллюстрировано на примере индекса “Биг Мак”, составленного и опубликованного в британском журнале The Economist. “Веселый” индекс – это попытка определить, занижена или завышена стоимость валюты в зависимости от цены на Биг Мак в разных странах. Поскольку Биг Мак – это универсальный продукт, одинаковый во всех странах, где продается, то сравнение цен на него и легло в основу индекса.

Принцип относительной экономической стабильности

Название данного подхода говорит само за себя. За основу берутся темпы экономического роста в разных странах, что позволяет предугадать направление движения обменного курса. Логическое обоснование данного метода заключается в том, что здоровый экономический климат и потенциально более высокие темпы роста с большей вероятностью привлекут инвестиции из-за рубежа. А для вложения средств иностранному инвестору придется покупать национальную валюту, что приведет к повышению спроса и, соответственно, подорожанию валюты.

Однако подобный подход основывается не только на соотношении относительной экономической стабильности двух стран. Он позволяет получить представление и об инвестиционных потоках. Например, привлечь инвесторов в страну, помимо прочего, может определенный уровень процентных ставок. Так, более высокие процентные ставки становятся заманчивыми для тех инвесторов, которые пытаются достичь максимальной доходности своих инвестиций. В результате, спрос на национальную валюту растет, а это увеличивает ее стоимость.

И наоборот, низкие процентные ставки в некоторых случаях могут отпугнуть инвесторов, сократив приток инвестиций, или даже стимулировать кредитование в национальной валюте для осуществления других инвестиций. Подобная ситуация сложилась в Японии, когда процентные ставки опустились до рекордных минимумов. Подобная торговая стратегия известна под названием «керри-трейд».

В отличие от теории ППС, принцип относительной экономической стабильности не поможет спрогнозировать размер курса валюты. Данный метод дает инвесторам скорее общее представление о направлении движения валюты (усиление или ослабление), а также о силе импульса. Чаще всего для получения более полной картины описанный принцип используется в комбинации с другими методами прогнозирования.

Построение эконометрической модели

Еще одним популярным способом прогнозирования валютных курсов является создание модели, которая связывает обменный курс конкретной валюты со всеми факторами, влияющими, по мнению трейдера, на ее движение. Обычно при построении эконометрической модели используются величины из экономической теории. Однако в подсчеты может быть добавлена любая переменная, которая, как считается, оказывает сильное влияние на обменный курс.

Предположим, разработчику прогнозов для одной из канадских компаний было поручено составить прогноз курса USD/CAD на ближайший год. После тщательных исследований и анализа в качестве ключевых отбираются следующие факторы: дифференциал процентных ставок США и Канады (INT), разница между темпами роста ВВП (GDP) и разница между темпами роста доходов населения в обеих странах (IGR).Тогда эконометрическая модель будет выглядеть следующим образом:

USD/CAD (1 год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Не вдаваясь в подробности касательно принципов построения уравнения, после получения модели можно просто подставить переменные INT, GDP и IGR и получить необходимый прогноз. Коэффициенты a, b и c определяют, насколько сильно каждый из перечисленных факторов влияет на обменный курс и направление движение (в зависимости от того, значение коэффициента отрицательное или положительное). Данный метод, пожалуй, самый сложный и длительный из всех описанных выше. Тем не менее, когда уже имеется готовая модель, можно с легкостью получать быстрые прогнозы, подставляя новые данные.

Анализ временных рядов

Последний из рассматриваемых способов – это анализ временных рядов. Данный метод исключительно технический и не связан с экономической теорией. Одной из наиболее популярных моделей в анализе временных рядов является модель авторегресионного скользящего среднего (ARMA). Согласно данному методу, прошлое поведение и ценовые модели могут использоваться для прогнозирования будущего поведения и ценовых моделей конкретной пары. Для этого в специальную компьютерную программу вводятся временные ряды данных, после чего программа оценивает все параметры и создает индивидуальную модель.

Заключение

Прогнозирование валютных курсов – это крайне сложная задача. Именно по этой причине многие компании и инвесторы попросту страхуют валютные риски. Другие же понимают важность предугадывания валютных курсов и пытаются разобраться в факторах, которые на них влияют. Вышеописанные 4 метода станут хорошим стартом именно для этой категории участников рынка.

Форекс индикатор FuturoFX: точный прогноз будущего движения цены

Форекс индикатор FuturoFX — прогнозирующий индикатор, предсказывающий движение цены на основе сложного математического алгоритма и принципов теханализа.

Форекс индикатор FuturoFX относится к категории индикаторов-предсказателей и построен на одном из постулатов технического анализа, гласящем, что история стремится к повторению. Индикатор FuturoFX сравнивает текущую ситуацию на рынке с историческими данными и, на основании повторяющихся паттернов, рассчитывает среднее арифметическое движение цены, которое отображает на ценовом графике валютной пары в виде прогноза.

Форекс индикатор FuturoFX работает на всех доступных торговых инструментах и на всех таймфреймах, однако, для его корректной работы рекомендуется скачать историю котировок для выбранного инструмента.

Принцип работы форекс индикатора FuturoFX

Индикатор FuturoFX рассматривает блок, состоящий из выбранного трейдером количества свечей, и сравнивает его с уже имеющимися в истории котировок такими же блоками. Для анализа расчета берутся блоки свечей, которые демонстрируют схожесть 75% и больше (параметр совпадения доступен к изменению в настройках).

Среднее арифметическое последующего движения цены выводится на график валютной пары в виде канала оранжевого цвета. Наиболее точное совпадение отображается на графике в виде свечей желтого цвета.

Форекс индикатор FuturoFX

Дополнительно индикатор FuturoFX выводит окно-информер, в котором отображены:

  • Время открытия текущего бара (свечи)
  • Количество проанализированных свечей из доступной истории котировок
  • Количество сравнений
  • Количество блоков, совпавших по установленному параметру в процентах.
  • Процент самого близкого совпадения
  • Потенциал вероятного движения цены вверх и вниз, выраженный в пунктах
  • Общая вероятность совпадения прогноза

КАК ПРЕДСКАЗАТЬ ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ?

Источник: fxcash.ru

КАК ПРЕДСКАЗАТЬ ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ?

В среду, 16 января, в 12:00 по Гринвичу состоится вебинар аналитика FreshForex Грэма Осано.

Во время вебинара мы рассмотрим различные рыночные анализы, которые могут помочь определить направление рынка, сосредоточившись в основном на техническом анализе и частично на фундаментальном анализе. На этом вебинаре вы сможете выработать собственную стратегию, учитывающую общее направление рынка.

Вы можете задать аналитику FreshForex любые вопросы о ситуации на рынке или обсудить последние аналитические новости на вебинарах.

Как предсказать Форекс

Все новейшие технологии, последние разработки на биржевом рынке, Вам не помогут, если Вы не угадаете, не предвидите изменения курса валюты в будущем. Предсказание поведения рынка, одно из самых главных умений активного трейдера. С одной стороны, термин предсказывания, кажется, выдуман из области фантастики. На самом же деле, предсказывать поведение биржевого рынка вполне возможно. В истории трейдерства, а оно существует уже очень давно, можно найти огромное количество разных способов прогнозирования ситуации. Некоторые группы учёных даже соперничают друг с другом, появляется много споров и сомнений в точности того или иного прогноза. Одни из самых опытных трейдеров советуют выбросить все свои эмоции, когда Вы находитесь на биржевом рынке. Они только лишь, в один прекрасный момент, собьют вас с правильного пути, помешают осуществить задуманное. Если Вы действительно хотите добиться высоких достижений в этой сфере, то Вам зачастую надо будет рассчитывать на советы более опытных участников биржи, на выработанную многими годами методику, а просто развивать и использовать свои знания, накапливать опыт. Большинство трейдеров пользуются тремя различными методами:

1. Технический анализ – составленный кем-то график, показывающий курсы (котировки) различных валют.

2. Фундаментальный анализ – график показывающий состояние экономики в той или иной стране. Такой график поможет понять стабильность определенной валюты.

3. Информационный анализ – он показывает социальные, валютные и политические новости той или иной страны. Политические изменения могут резко повлиять на курсы местных валют, на этом можно неплохо сыграть или проиграть.

Опытные трейдеры могут применять на биржевом рынке все эти способы анализа направления рынка. Они помогут каждому новичку укрепить свои позиции.

Вообще-то, можно вырабатывать и свои стратегии, вопрос лишь в том, хватит или нет ваших знаний, практики и упорства.

Как предсказать Форекс

В мировой паутине статей, рассказывающих о непредсказуемости и хаотичности мирового рынка Форекс просто не сосчитать. И в большинстве случаев авторы этих статей всячески убеждают, причем как новичков, так и бывалых трейдеров о том, что трейдинг равен игре в рулетку. Более того, они выдуманными примерами доказывают, что тенденцию движения угадать просто , но спрогнозировать нереально, а зарабатывают на валютном рынке только одаренные люди и счастливчики. При этом есть много тех людей, которые доверяются только фундаментальному и техническому анализу, считая, что благодаря математическим вычислениям на Форекс можно точно предсказать ценовую динамику. Мы с этим согласны, поскольку в движении рынка можно заметить определенные закономерности и предвидеть его будущее поведение. Это мнение мы постараемся изложить в данной статье.

Несмотря на большую масштабность, рынок Форекс достаточно уязвим и чувствителен. Все незначительные и очень важные события в мире оказывают на него частичное (либо прямое) влияние, хотя заработок на forex зависит от многих факторов и, особенно, от профессионализма трейдера. Котировки во многом зависят от изменения цен на многих финансовых рынках, от войн и политических конфликтов, от состояния экономики разных стран и от выступлений влиятельных политиков и финансистов. К этому всему добавляют свой вклад крупные игроки на рынке, тем самым выводя его из правильного равновесия. Вот теперь представьте, разве реально предсказать выше описанные факторы (уровень развития экономики определенной страны, конфликты военные, политические или действия каких-то компаний)? Разумеется, знать все на 100% нельзя, но определенную часть можно. Только лишь благодаря опыту и умению (заметьте не «дару», а умению) великие предсказатели рынков, в прошлом уничтожая другие страны, основывали совершенно новые. Умеющие предсказывать люди создавали успешные компании и добивались своих желаний. И думая о возможности предсказания на рынке сотни тысяч трейдеров каждый день посвящают именно торгам на форекс. Замечено, что если тенденция восходящая, то есть бычья, то с высокой вероятностью свое направление она продолжит, чем сломит тренд и развернется в обратную сторону. Форекс – инерционен. Часто в краткосрочные периоды наблюдаются малые колебания, но, как правило, тренд меняется медленно.

Зная такие малые закономерности и используя определенные индикаторы можно легко определить тренд, а далее открывать небольшие позиции и зарабатывать деньги, двигаясь по тренду. Все зависит только от величины депозита. Чтобы совсем не уйти в минус обязательно используйте ордера трейлинг-стоп и стоп-лосс. Предвидеть движения на Форекс и предсказать их можно по-другому. Многие уверены, что рынок завтра будет таким же, каким был еще вчера. Применяя инструменты технического анализа, они составляют свои индивидуальные анализы, тестируют историю и, исходя из них, производят свои предсказания ценовых движений.

В вышеперечисленных методах в основном используются расчеты и формулы математики, которые в автоматическом режиме совершаются в специальных программах – в так называемых «советниках». Естественно, что эти советники не в состоянии ответить на вопросы: «какая страна начнет войну?», «где произойдет очередной дефолт?», «у какой страны будет высокий ВВП в конце года?». С легкостью на данные вопросы ответят профессиональные аналитики и политологи, к которым прислушиваются большая часть трейдеров, зарабатывающих на Форекс.

Откуда берутся тренды? Или почему цена движется — взгляд изнутри

«Если рынок движется в какую-то сторону,
то вероятность продолжения тренда всегда выше, нежели разворот»

Всем привет. Наверняка вы не раз задавились вопросом: «Почему цены на графике движутся?» Ведь есть продавец, есть покупатель, они совершили сделку — все довольны. С чего бы цене расти или падать? Ведь если вы покупаете в магазине хлеб, это не заставляет цены на хлеб расти. В чем здесь секрет? Или это часть мирового заговора? Что от нас скрывают брокеры?

Без сомнения, вы слышали старую добрую пословицу «Тренд – твой друг». Задумывались ли вы, почему форекс стратегии следования за трендом работают, и почему торговля в направлении тренда является настолько общепризнанным и принятым методом?

Причина проста. Тенденция, вероятнее всего, продолжится, нежели прекратится. После того, как движение началось, ему легче продолжить свое имеющееся направление, чем остановиться или, тем более, развернуться. Это одна из аксиом трейдинга.

Мы даем этому явлению различные определения, например, импульс. Какова же его реальная причина? Что на самом деле происходит на рынке, и что действительно движет цену в направлении тренда?

Так почему движутся цены?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы, прежде всего, должны рассмотреть, что движет цены в первую очередь. Как только мы поймем, что движет котировки, мы сразу же сможем понять, почему развивается тренд.

Рынок Форекс является типичным аукционным рынком. Подумайте об обычном аукционе, на котором вы, к примеру, пытаетесь купить картину. Первоначально выставляется низкая цена, затем она постепенно растет все выше и выше, поскольку люди делают более и более высокие ставки. Цены, которую вы видите, это цены, по которой кто-то «готов» купить или продать, и эти цены меняются без совершения сделки или какой-либо покупки и продажи.

Цены, которые мы видим на наших графиках, представляют собой заявки спроса и предложения. Данные цены являются ликвидными, и они предлагаются маркет-мейкерами.
Таким образом, для изменения цены необходимо, чтобы произошло соответствующее изменение этих заявок спроса и предложений. И это может произойти двумя путями.

Прежде всего, банк – провайдер ликвидности – может просто изменить свои заявки. Представьте себе, они изначально говорят, что готовы продать нам актив по цене 1,32400 (предложение), а затем через 30 секунд они меняют свое мнение и говорят, что на самом деле они готовы продать нам его по цене 1,32450. В этом случае цена лишь подскочила на 5 пунктов. При этом не было совершено никакой сделки, никто ничего не купил и не продал. Просто маркет-мейкер измененил цену своего предложения.

Второй путь, определяющий движение цены – это когда кто-то поглощает рыночную ликвидность. На наших графиках мы видим только лучшие цены Бид и Аск на рынке, но на самом деле имеется большая куча других заявок спроса и предложения по обе стороны от рыночной цены на те или иные суммы, по которым другие банки и участники рынка готовы купить у нас или продать нам данный актив.

Если предположить, что имеется лучшее предложение по цене 1,33373 на общую сумму актива 1 000 000 USD, то, если трейдер приходит и выкупает актив на 1 000 000 USD по этой цене, он потребляет всю доступную ликвидность по данной цене, и данное предложение будет удалено. При этом следующим лучшим предложением на рынке будет являться стоящее над ним по цене 1,33377. Таким образом, в этом примере цена подпрыгивает на 0,4 пункта.

Таким образом, в этом втором варианте движение цены осуществляется благодаря потреблению ликвидности посредством спроса на нее со стороны покупателя.

Теперь, когда мы знаем, как меняются цены, мы может попытаться понять, почему развивается тренд.

Так откуда берутся тренды?

Давайте предположим, что вы и я оба спекулянты, и я хочу купить 100 000 USD, или 1 лот, валютной пары EURUSD, и вы хотите продать 100 000 USD, или 1 лот, той же самой валютной пары.

Мой ордер на покупку, потребляет ликвидность в цене предложения, а ваш ордер на продажу, потребляет ликвидность в цене заявок спроса (Биды). В этой ситуации, если бы ликвидность на рынке была эквивалентна с обеих сторон, мы бы вызвали расширение спреда. Но, в какую сторону цена действительно завершит свое перемещение, зависит от разницы объемов ликвидности с обеих сторон.

Предположим, что один банк предлагает по лучшей цене BID объем актива в 500 000 USD на вашей стороне рынка (на стороне продавцов), а другой банк предлагает цену объемом актива в 500 000 USD на уровень ниже, и так далее вниз. На стороне предложений (на стороне покупателей) банк только предлагает продать объем актива в 10 000 USD по лучшей цене предложения, а другой банк предлагает объем актива на 10 000 USD по цене выше этого уровня, и так далее.

Представьте, что мы с вами оба пришли со своими рыночными ордерами. Вы продаете 100 000 USD, и я покупаю ту же сумму, 100 000 USD. Ваша продажа осуществляется по банковским ставкам. Но ставка для 500 000 USD и ваш заказ был только для 100 000 USD, так что ваша заявка была принята и потреблена только на 1/5ю от общей суммы, имеющейся в наличии. При этом осталось в наличии еще 400 000 USD на этом уровне, и, таким образом, цена на самом деле не сдвинулась. Таким образом, высокий уровень ликвидности на нижней стороне препятствует изменению цены даже после продажи.

Тем не менее, мой ордер на покупку был бы в 10 раз больше ликвидности на предложение. То есть, если бы я выставил на покупку 100 000 USD, я бы купил 10 000 USD по предложению первого банка, а потом еще 10 000 USD по предложению другого банка, стоящего над ним, а затем следующие 10 000 USD по предложению еще выше, и так далее. Моя сделка точно такого же размера, как и ваша, вызвала бы движение цены вверх на 10 уровней, по причине отсутствия достаточной ликвидности для ее исполнения по одной цене. Мой ордер потребил бы всю ликвидность, которая предлагалась на первом уровне и на каждом более высоком уровне. Таким образом, перед вами пример двух торговых ордеров равных размеров в обоих направлениях: в одном из них цена вообще не сдвинулась после исполнения вашего ордера из-за большого количества ликвидности на вашей стороне, а в другом цена переместилась на 10 ценовых уровней после исполнения вашего ордера из-за слабой ликвидности наверху.

Следовательно, так будет определяться движение цены. При исполнении двух равных рыночных ордеров, имеющих равные размеры, цена будет двигаться в направлении наименьшей ликвидности.

Вот как развивается тренд . Прибыль брокера заключается в спреде, поэтому с целью получить свою прибыль, они должны быстро покупать и продавать до наступления изменений цен. Брокер покупает у вас и тут же мгновенно продает эту же самую сумму мне, зарабатывая себе разницу. Все, что дилеру необходимо сделать, это купить и продать почти одновременно, чтобы получить прибыль, что называется спред. Если им не удается сделать это достаточно быстро, они могут совершить убыточные сделки, и, в конечном итоге, терпят убытки.

Поскольку цена начинает двигаться вверх, как в представленном выше примере, где дилеры продают со мной, в то время, когда на одной стороне рынка имеется ограниченная ликвидность, дилер, который торговал со мной, сейчас терпит убытки. Если другой трейдер пришел и также совершил покупку у этого же дилера, их потеря может стать больше, потому что они снова вынуждены продавать на быстро движущемся растущем рынке, и могут снова терпеть убытки.

Они пытаются сократить дальнейший риск за счет уменьшения количества актива, который они предлагают продать кому-либо еще после меня. Они продали мне, и, чтобы сбалансировать свои книги заявок, им необходимо купить такое же количество актива у кого-то еще по более выгодной цене. Они, конечно же, не хотят продолжать продавать на растущем рынке, потому что это приведет к увеличению их потерь. Их усилия сейчас направлены на покупку с целью отменить свою операцию со мной. Таким образом, чтобы ограничить сумму, которую им, возможно, придется продать кому-либо еще, они уменьшают объем своих предложений. Это, в свою очередь, еще более снижает ликвидность на стороне покупателей, и поэтому цены с еще большей вероятностью продолжают свое движение вверх, когда любые другие трейдеры заходят в рынок с попыткой купить.

Вот поэтому «Тренд — ваш друг»

Это могучая продолжающаяся сила, которая питает сама себя и все больше и больше набирает обороты. Это то, что вызывает импульс. Именно поэтому происходят внутридневные тренды. Это негласная механика тренда.

Это дисбаланс между спросом и предложением. Как спрос, так и предложение не имеет ничего общего с покупкой и продажей, как думает большинство любителей. Восходящий тренд не обязательно должен состояться, потому как наряду с людьми, пытающимися купить, есть и люди, пытающиеся продать (тем не менее, он, конечно же, может произойти).

Количество трейдеров между покупкой и продажей так же, может быть идеально сбалансировано, как и в предоставленном выше примере, когда вы и я торговали одинаковыми объемами. Тенденция происходит потому, что на продающей стороне рынка ликвидность меньше по сравнению с присутствующим на рынке спросом на данный актив.

Итого

Таким образом, с обеих сторон на рынке может быть равное количество покупателей и продавцов, таких людей, как вы и я, однако спрос, поступающий с моей стороны, как от покупателя больше, чем запасы ликвидности, имеющиеся в настоящее время на моей стороне рынка, в то время как спрос на вашей стороне меньший, чем присутствующие предложения. Это вызывает тенденцию движения цены в направлении моего спроса, и, как только она произошла, цена будет продолжать идти дальше и дальше в том же направлении.

Это объясняет техническую сторону тренда и объясняют происхождение тенденций и продолжение их движения.

Индикаторы прогноза движение цены Форекс

Изменения цены можно предсказывать с помощью прогнозирующих индикаторов. Это вспомогательные финансовые инструменты для проведения технического анализа. Они основаны на математических расчетах, и служат для того, чтобы помочь трейдеру сориентироваться на валютном рынке. Такие индикаторы помогают спрогнозировать будущее движение цены валюты и принять правильное решение о целесообразности заключения сделки на данный момент, для извлечения из этого максимально возможной прибыли.

Примеры прогнозирующих индикаторов

FX прогноз

Таймфрейм: любой. Валютные пары: любые. Индикатор ищет совпадения в истории заданной пары с текущим периодом. В настройках указываем количество анализируемых свечей. Индикатор вычисляет среднее арифметическое значение цены в схожих блоках и выводит его на график в виде канала. Самые точные совпадения будут выглядеть на графике как бары желтого цвета. Такие бары появятся при наличии не менее 75% совпадений.

Xprofuter

Один из наиболее популярных прогнозирующих индикаторов для скальпинга. Он простой в установке и применении. На графике представляет собой кривую линию, которая предполагает возможное движение цены на 12 свечей вперед. Такая линия появляется на графике, как продолжение свечей, а также внизу, в появившемся окне. Разработчики индикатора утверждают, что его совпадения выше 70%, но данный инструмент не подходит для торговли во флэте, необходимо наличие активного тренда. Для получения более точного прогноза цены, индикатор по экстремумам Форекс рекомендуется применять на коротких временных промежутках.

TSF (Time Series Forecast)

Это индикатор, который предназначен для прогнозирования будущей цены. На графике TSF выглядит пунктирной линией и устанавливает угол наклона тенденции. Расчеты основаны не на усреднении цены, а на перенесении текущих значений на будущие таймфреймы. Когда цена на графике будет выше линии TSF, тенденцию считают восходящей, а если цена упадет ниже линии индикатора, значит, тенденция нисходящая.

CTG Structure-x

Это прогнозирующий индикатор, работа которого построена на том, чтобы найти на графике предположительные точки, после прохождения которых, рынок начинает отражать противоположные значения. Индикатор отражает только те точки, которые влияют на текущее значение цены. Он показывает такой центр, его луч, а также отражает прогнозируемое будущее движение цены. Если в данный момент на цену влияют несколько точек, то индикатор показывает их общий суммарный луч, учитывая влияние всех точек.

Futuro FX

Индикатор-предсказатель, работа которого заключается в сравнивании данной рыночной ситуации с историей. Индикатор находит повторяющиеся графические модели и анализирует их. После сложных математических расчетов, он отражает прогноз движения цены на графике. Самые точные совпадения можем видеть как желтые свечи на оранжевом канале. Индикатор может применяться на любых промежутках и для любых валютных пар, но, для точности результата, необходимо скачать историю котировок для выбранной валютной пары. Также Futuro FX выдает много дополнительной информации, которую выводит в окно.

DPP (DailyPivotPoints)

Индикатор, который довольно часто применяется в торговле. Используя информацию за предыдущий торговый день, он рассчитывает опорные точки тенденции в данный момент. На графике индикатор выглядит в виде линий. Магнитная – (то есть, предполагаемая цена) представлена непрерывной линией, выше нее расположены желтые, а ниже – красные уровни. Эти уровни указывают поддержку, сопротивление, равновесие. DPP – очень интересный прогнозирующий индикатор, оказывающий большую помощь трейдерам.

Fourier

Индикатор Fourier является прогнозирующим. Он построен на теории Фурье, которая предполагает вычисление будущего движения на основе текущего. Данный индикатор делает прогноз цены и вероятных торговых сигналов на сутки вперед. После скачивания, устанавливаем сразу два индикатора Fourier 1 и Fourier 2 на графике цены. Получаем изображение двух линий, которые помогут спрогнозировать будущие точки для входа в рынок. Открываем позиции при пересечении индикаторов.

Вывод

Конечно же, не стоит всю торговлю перекладывать на индикаторы. Для увеличения прибыльности, комбинируйте их с другими инструментами технического анализа. Не применяйте прогнозирующие индикаторы во время выхода новостей, иначе можете получить ложные сигналы. Обязательно тестируйте все выбранные индикаторы на демонстрационном счете. И не жалейте о потраченном времени, правильно спланированная торговля приносит максимальную прибыль!

Как предсказать Форекс

Группа: Активный участник
Сообщений: 34
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 4 366
Спасибо сказали: 19 раз(а)

Посмотрел, что пишут на форуме. Решил внести свой небольшой вклад, ибо сам начинал со спотовой торговли в одной из форекс-кухонь. С тех пор перепробовал много видов стратегий и инструментов, и выделил для себя одну, которая может эффективно использоваться на валютном рынке.

Речь идет о продажах опционов. Очень простая и эффективная методика, которая работает и на форексе в том числе. Для тех, кто увидел незнакомое слово «опционы» — не пугайтесь, а читайте дальше — все не так страшно и очень просто.

Каждый форекс-трейдер пытается предсказать/угадать текущее движение цены. Вы приходите на рынок, покупаете или продаете, и планируете что рынок поскачет в вашу сторону. Вот только рынок очень часто не в курсе ваших планов.

Но есть и другой подход. Не пытаться угадать, куда пойдет цена в ближайшее время, а определить, куда она НЕ ПОЙДЕТ. Попробуйте — это значительно проще!

Например:
Скажем, всеми любимый евродоллар сейчас 1.32. Открываем дневной график, смотрим. Здесь конечно на вкус и цвет, но мне на протяжении последних нескольких лет всегда нравился уровень 1.5. Я думаю, что цена вряд ли окажется там в ближайшее время. Остается вопрос — как на этом заработать?

Вот тут и нужны опционы. Я не буду говорить термины и определения (кому надо, загуглите, информации полно) — я скажу как заработать деньги. Нужно просто продать опцион колл с ценой исполнения 1.5000 (один раз все-таки напишу — продавая такой опцион, вы обязуетесь в течение некоторого срока продать евро по цене 1.5 по требованию контрагента. вот только кто будет покупать у вас по 1.5, когда сейчас 1.32??). Смотрим в терминал — такую сделку можно заключить, скажем, до марта 2011г. Получим премию $150 с одной сделки, маржинальный залог — $862, срок сделки — 3 месяца. Доходность 150/862 *12/3 * 100% = 69,61% годовых.

Здесь важно понять идею. Заключив такую сделку, мне не нужно гадать, куда пойдет цена сегодня, завтра, через неделю и т.п. Все текущие ценовые колебания абсолютно не затрагивают мою позицию — 1.5000-уровень ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. А теперь самое главное — цена проданного опциона уменьшается каждый день, по мере приближения к дате исполнения. Для меня как продавца опциона это означает, что с каждым новым днем моя прибыль увеличивается — ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА МЕНЯ! Это преимущество, которого никогда не будет на спот-форексе.

Далее можно привести примеры других «плюшек», значительно повышающих материальное положения продавца опционов. Скажем, в дополнение к первой сделке, вы можете заключить вторую — найти уровень, куда евро не упадет в ближайшее время. Например — 1.1200 (фантастика, правда?). Заключим сделку — продадим опцион пут, срок тот же — март 2011. Получим дополнительно $250, в рамках маржи по первой сделке — $862. Итого:

— доходность увеличилась и составляет теперь (150+250)/862 *12/3 * 100% = 185,61% годовых!
— гарантировано одна сделка прибыльная: рынок не может идти к 1.5 и 1.12 одновременно!

Ну и так далее. Важно понять принцип. Вы выбираете «несбыточный» уровень, с помощью опциона делаете ставку, что рынок его не достигнет, получаете свою премию, и спокойно ждете. Евро может выписывать любые кульбиты внутри для/недели/месяца — Вам не важно, не нужно ночевать перед монитором, думать когда закрыть позу и т.п. Все уже сделано. Очень просто, понятно и эффективно.

Продажи опционов являются решением, позволяющим избежать многих недостатков дирекционной форекс-торговли. Эта стратегия спасла от нервного срыва не одну сотню трейдеров:)

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 3 657
Спасибо сказали: 1 раз(а)

Посмотрел, что пишут на форуме. Решил внести свой небольшой вклад, ибо сам начинал со спотовой торговли в одной из форекс-кухонь. С тех пор перепробовал много видов стратегий и инструментов, и выделил для себя одну, которая может эффективно использоваться на валютном рынке.

Речь идет о продажах опционов. Очень простая и эффективная методика, которая работает и на форексе в том числе. Для тех, кто увидел незнакомое слово «опционы» — не пугайтесь, а читайте дальше — все не так страшно и очень просто.

Каждый форекс-трейдер пытается предсказать/угадать текущее движение цены. Вы приходите на рынок, покупаете или продаете, и планируете что рынок поскачет в вашу сторону. Вот только рынок очень часто не в курсе ваших планов.

Но есть и другой подход. Не пытаться угадать, куда пойдет цена в ближайшее время, а определить, куда она НЕ ПОЙДЕТ. Попробуйте — это значительно проще!

Например:
Скажем, всеми любимый евродоллар сейчас 1.32. Открываем дневной график, смотрим. Здесь конечно на вкус и цвет, но мне на протяжении последних нескольких лет всегда нравился уровень 1.5. Я думаю, что цена вряд ли окажется там в ближайшее время. Остается вопрос — как на этом заработать?

Вот тут и нужны опционы. Я не буду говорить термины и определения (кому надо, загуглите, информации полно) — я скажу как заработать деньги. Нужно просто продать опцион колл с ценой исполнения 1.5000 (один раз все-таки напишу — продавая такой опцион, вы обязуетесь в течение некоторого срока продать евро по цене 1.5 по требованию контрагента. вот только кто будет покупать у вас по 1.5, когда сейчас 1.32??). Смотрим в терминал — такую сделку можно заключить, скажем, до марта 2011г. Получим премию $150 с одной сделки, маржинальный залог — $862, срок сделки — 3 месяца. Доходность 150/862 *12/3 * 100% = 69,61% годовых.

Здесь важно понять идею. Заключив такую сделку, мне не нужно гадать, куда пойдет цена сегодня, завтра, через неделю и т.п. Все текущие ценовые колебания абсолютно не затрагивают мою позицию — 1.5000-уровень ОЧЕНЬ ДАЛЕКО. А теперь самое главное — цена проданного опциона уменьшается каждый день, по мере приближения к дате исполнения. Для меня как продавца опциона это означает, что с каждым новым днем моя прибыль увеличивается — ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА МЕНЯ! Это преимущество, которого никогда не будет на спот-форексе.

Далее можно привести примеры других «плюшек», значительно повышающих материальное положения продавца опционов. Скажем, в дополнение к первой сделке, вы можете заключить вторую — найти уровень, куда евро не упадет в ближайшее время. Например — 1.1200 (фантастика, правда?). Заключим сделку — продадим опцион пут, срок тот же — март 2011. Получим дополнительно $250, в рамках маржи по первой сделке — $862. Итого:

— доходность увеличилась и составляет теперь (150+250)/862 *12/3 * 100% = 185,61% годовых!
— гарантировано одна сделка прибыльная: рынок не может идти к 1.5 и 1.12 одновременно!

Ну и так далее. Важно понять принцип. Вы выбираете «несбыточный» уровень, с помощью опциона делаете ставку, что рынок его не достигнет, получаете свою премию, и спокойно ждете. Евро может выписывать любые кульбиты внутри для/недели/месяца — Вам не важно, не нужно ночевать перед монитором, думать когда закрыть позу и т.п. Все уже сделано. Очень просто, понятно и эффективно.
Продажи опционов являются решением, позволяющим избежать многих недостатков дирекционной форекс-торговли. Эта стратегия спасла от нервного срыва не одну сотню трейдеров:)

Добрый день Bal,
В опционах я не компетентен, и вопрос такойже.
Что будет, если цена евро дойдет до уровня 1.5? Для первого варианта.

Группа: Активный участник
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 4 371
Спасибо сказали: 2 раз(а)

Доброго времени суток! Позволю себе с вами не согласится. Работа с опционами, всегда считается одной из самых рискованных! Как и весь срочный рынок. Но тут есть дополнительные подводные камни. Хотя, может опционы и помогут стать настоящим, профитным трейдером. Я могу говорить лишь за себя. А тем кто хочет научится на них работать, загляните на бетмаркет. Принцип тот же самый. И так же, вне биржи.

Группа: Активный участник
Сообщений: 34
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 4 366
Спасибо сказали: 19 раз(а)

Работа с опционами, всегда считается одной из самых рискованных! Как и весь срочный рынок.
Это предубеждение. Здесь должен уточнить, что продавая опционы, я исхожу не из каких-то математических моделей, а из фундаментальных предпосылок и теханализа (как, собственно, и большинство форекс-трейдеров). Вот только если форекс-трейдер видит сигнал «buy» — он покупает на споте, а я продаю опцион «пут» (опцион с уровнем 1.12 из предыдущего примера). И кто здесь чувствует себя лучше? В случае, если цена пойдет вниз, у форекс-трейдера сразу потекут убытки. А я буду чувствовать себя спокойно — до моего уровня 2000 пунктов.

Но вернемся к рискам. Риски, конечно, есть, но они понятные и главное КОНТРОЛИРУЕМЫЕ. А самое главное на мой взгляд, в такой тактике работы с опционами НЕТ ГЛАВНОГО РИСКА ФОРЕКСА — не нужно пытаться угадать текущее движение цены. Я считаю, что с высокой долей вероятности это сделать невозможно. На опционах все наоборот. По статистике Чикагской товарной биржи (СМЕ), более 80% опционов далеко «вне денег» (это как раз опционы из моего примера) истекают бесполезными — продавец просто забирает премию себе. У меня как у продавца опционов есть это статистическое преимущество перед всеми трейдерами на споте.

Что касается непосредственно контроля рисков на опционах, тут есть много способов. Но я использую один, самый простой и эффективный. Он сосотоит из 3 элементарных составляющих:
1. Работать не более чем на 60% депозита.
2. Диверсифицировать портфель.
3. Закрывать убыточные сделки при прорыве важных уровней при сильном тренде против моей позы.
Коротко поясню, как это работает. Значительную чать депо оставляю в кэше, чтобы не обращать внимание на краткосрочные движения рынка (скажем, 4-7 фигур). Диверсификация — ключ к успеху. Дело в том, что проблемы у продавца опционов могут начаться, только если на рынке будет СИЛЬНЕЙШИЙ тренд. Такое случается редко, но бывает. Поэтому я вкладываюсь не в один инструмент, а хотя бы в 5. Вспомним о приведенной выше статистике СМЕ, которая совпадает со статистикой моих сделок. Диверсификация портфеля позваляет иметь более 80% прибыльных сделок. А что делать с убыточными — см. п.3. Когда я вижу, что на рынке начинается том самый сильнейший тренд, паника, я просто закрываю проблемную сделку — выкупаю опцион обратно. Да, по этой сделке я получаю некоторый убыток, но зато у меня есть еще 9 прибыльных, которые с лихвой его перекрываюмт.

И еще по вопросу рискованности. Знаете ли вы, что цена на опционы меняется значительно медленнее, чем цены на споте? Например, если цена на споте изменится на 100п., то стоимость опциона изменится всего на 10! ДЕСЯТЬ. Цена прошла 100п. против форекс-трейдера и 10п. против меня — сравните риски и убытки!

И так же, вне биржи.
Вот это не понял. Я торгую на СМЕ, СОМЕХ, ICE и т.д. «Рядовым» инвесторам и трейдерам (с капиталами до $1млн) я бы не советовал идти на ОТС.

Обычно, если опцион на «не касание», он ограниченный. Т.е. его время заканчивается если цена коснется заданного уровня. Есть и барьерные опционы, там учитывается цена именно на день истечения контракта.
Да не путайте людей и не путайтесь сами! Вы описываете уже экзотические опционы, зачем вам это? Я работаю с обычными, самыми простыми опционами, о которых пишут в любом учебнике.

Но подумай, кто продаст тебе такой опцион, чтобы он был заведомо прибыльный да еще и риска не было бы.
Продадут, и еще как продадут! На валютных опционах в Чикаго вообще очень хорошая ликвидность. Я приложу скриншот из терминала, если получится это сделать. С форумом еще неочень разобрался, куда тут нажимать

to ars:
Добрый день Bal,
В опционах я не компетентен, и вопрос такойже.
Что будет, если цена евро дойдет до уровня 1.5? Для первого варианта.

Да вы не стесняйтесь, хороший вопрос для новичка. Ответ прост — не будет НИЧЕГО. По мере приближения к страйку (1.5000) растет стоимость опциона. И все! Цена может достигнуть 1.5, может даже пробить этот уровень а потом вернуться. Но если на день исполнения опциона евро будет ниже 1.5 — вы забираете премию себе.

Сообщение отредактировал Bal — 10.12.2010, 9:43

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий