Как предсказать Форекс

Как прогнозировать рынок Форекс

Что такое прогноз? Вероятнее всего — это возможное суждение о состоянии того либо иного объекта исследования в будущем.

В случае с валютным рынком, нам требуется прогнозировать изменение цены одной валютны по отношению к другой. В свою же очередь, изменения цен валютных котировок осуществляются по причине воздействия на них множества разнообразных факторов, которые и выступают в качестве отправной точки для прогнозирования рынка во всевозможных видах анализа.

Таким образом, во время проведения фундаментального анализа, при расчете, учитываются не только экономические, но и политические и социальные события, которые способны оказать влияние на цену национальной валюты непосредственно на мировом валютном рынке. Например, влияние могут оказывать новости об увеличении либо о снижении процентной ставки Центробанка, уровень безработицы в государстве, экономические показатели самых важных отраслей экономики (отличным примером является стоимость барреля нефти в РФ) и иные важнейшие экономические показатели. Следует помнить и то, что к фундаментальным факторам нужно относить не только всевозможные экономические показатели (это конечно в первую очередь), но и события из политической и социальной сфер государства: непрекращающееся беспорядки на улицах, угрозы террористов, военные действия либо природные катаклизмы также могут оказывать крайне серьёзное воздействие на экономику государства и, соответственно, на курс его национальной валюты.

Во время технического анализа события и причины, которые влияют на движение стоимости валют не рассматривают, однако изучают на графиках изменение цен в исторической перспективе для того, чтобы спрогнозировать их будущее движение. Одной из важнейших задач, которые поставлены перед техническим анализом, является обнаружение текущего рыночного тренда. Невзирая на то, в какую сторону движется тренд, — рост цены либо ее падение, — Вы можете заключать прибыльные контракты, открывая свои позиции в направлении текущего тренда. Следует отметить, что для предельного изучения валютных графиков необходимо использовать фигуры технического анализа. Таким образом, в зависимости от того, какая именно из известных фигур тех. анализа образуется на графике, Вы имеете возможность предположить последующее изменение стоимости.

Оба вышеописанных метода анализа являются тесно взаимосвязанными между собой, потому как: технический анализ — это изучение изменения цены на графиках, в то самое время как метод фундаментального анализа возникает на основе экономических, политических и социальных событий, оказывающих влияние на спрос и предложение какой-либо определенной валюты. Кроме этого, фундаментальные факторы оказывают влияние на настроение на рынке, в то время как тех. анализ предоставляет нам возможность визуализировать его и использовать в последующем для прогнозирования.

Возможно ли прогнозировать Форекс? Запомните одно простой правило — на рынке попросту не бывает и быть не может такой точной науки, которая бы давала 100 процентные прогнозы, а профессиональные инвесторы не обладают мистической силой позволяющей им предсказывать будущие события. Однако, они способны правильно интерпретировать информацию фундаментального анализа, которую они получают из экономических новостей, постоянно помня об одном ключевом правиле технического анализа, которое звучит как – «Trend is your friend!»

Мы искренне верим в то, что теперь Вы хотя бы немного разобрались в том, как прогнозировать рынок Форекс.

Лучшее обучение Forex прогнозу для чайников и начинающих

Forex прогноз – это предугадываемая вероятность движения котировок валютных пар в определённом временном промежутке. Forex прогнозы могут быть составлены: брокерами, специальными трейдинговыми телевизионными каналами, например, Bloomberg, а так же самостоятельно самим трейдером.

Перед тем, как разобрать саму природу прогнозирования, следует отметить, что вы самостоятельно можете делать прогнозы. Например, торговая стратегия Forex Trend River даст вам видение тренда и его направление движения.

Речь пойдет о лучших способах прогнозирования на Форекс, которые существуют на сегодняшний день. Данные методы могут рекомендоваться для проведения собственных Forex прогнозов котировок валют.

Если вы являетесь начинающим трейдером или чайником – рекомендуем сверять свои прогнозы с теми, которые делают и озвучивают профессиональные СМИ или же брокеры. Открыв демо-счёт, вы сможете сделать две противоположные сделки (в том случае, если ваш прогноз отличается от прогнозов профессионалов) и посмотреть на результат. Поверьте, это очень помогает в будущем делать правильные Forex прогнозы, что обережёт вас от убытков и опустошения торгового депозита. Давайте перейдём к сути!

2 лучших способа прогнозировать курс валют на Forex

Существует много методов прогнозирования валютных котировок, но ни один из них не показал своё превосходство над остальными. Это является причиной затруднений в создании качественных Forex прогнозов.

Данная статья покажет вам четыре самых популярных метода прогнозирования, но мы рассмотрим их по парам, первая пара:

1. паритет покупательной способности (Purchasing Power Parity – PPP);
2. относительная экономическая сила.

Паритет покупательной способности

Наверное, самый популярный метод Forex прогноза, так как он рассматривается во многих экономических учебниках. Он базируется на законе единой цены, который утверждает, что одинаковые товары в разных странах должны иметь идентичные цены.

Например, согласно этому закону ручка в Канаде должна стоить столько же, сколько и ручка в США с учётом обменной ставки и без учёта транзакционных и транспортных издержек. Другими словами, не должно быть ни одной возможности приобрести ручку в одной стране дешевле и продать в другой дороже, чтобы получить прибыль.

На основе этого фундаментального принципа, подход РРР прогнозирует, что обменная ставка изменится в соответствии с взаимозачтёнными ценовыми изменениями в соответствии с инфляцией. Предположим, что ожидается повышение цен в США на 6% за год, в то время, как в Канаде они поднимутся всего на 4%. Инфляционная разница между двумя странами в таком случае составит: 6% – 4% = 2%.

Это означает, что цены в США будут повышаться скорее, чем цены в Канаде. В такой ситуации метод паритета покупательной способности говорит о том, что доллару США придётся обесцениться примерно на 2%, чтобы сравнять цены между этими странами. Поэтому, если текущая обменная ставка была на уровне 90 центов США за Канадский доллар, то метод РРР прогнозирует обменную ставку на уровне:
(1 + 0.02) х (0.90$ US за 1$ CAD) = 0.918$ US за 1$ CAD

т.е. нужно будет 91.8 цента США для того, чтобы приобрести 1 Канадский доллар.

Одно из самых известных применений метода РРР – это индекс Big Mac, который помогает определить, насколько валюта какой-либо страны недо- или переоценена.

Относительная экономическая сила

Этот подход обращает внимание на силу экономического развития и роста в разных странах для того, чтобы спрогнозировать направление обменных ставок. Логическое обоснование заключается в том, что сильная экономическая среда и потенциально высокий уровень развития, скорее всего, привлекут инвестиции иностранных инвесторов. И для того, чтобы сделать инвестиции в нужной стране, инвестору придётся приобрести валюту этой страны, что тем самым создаст растущий спрос на эту валюту и увеличит её стоимость.

Этот подход не только изучает относительную экономическую силу разных стран. Он более широко рассматривает все инвестиционные потоки. Например, еще один момент, который может привлечь инвесторов в определённую страну – процентные ставки. Высокий уровень процентных ставок привлечёт инвесторов, которым нужен высокий уровень дохода по инвестициям, что также увеличит спрос на валюту и станет причиной роста её цены.

И наоборот – из-за низких процентных ставок инвесторы будут избегать инвестирования или даже одалживать валюту такой страны по низким процентным ставкам для того, чтобы вернуть свои вложения. Многие инвесторы поступали таким образом с Японской йеной, когда её процентные ставки были экстремально низкими. Эта стратегия известна на рынке валюты как кэрри-трейдинг.

В отличие от паритета покупательной способности относительная экономическая сила не прогнозирует точные обменные ставки. Скорее, она даёт инвестору общее понимание того, в каком направлении будет двигаться валюта, а также помогает понять силу такого трендового движения. Подход на основе относительной экономической стабильности, как правило, используется в комбинации с другими способами прогнозирования для того, чтобы получить более полный и точный Forex прогноз.

Прогнозирование возможного направления движения обменных валютных ставок на Forex-рынке, а также их фактических размеров – очень важный фактор успешной торговли для каждого трейдера. И для того, чтобы создавать актуальный и адекватный Forex прогноз, трейдеры используют разные методы прогнозирования.

Еще 2 интересных способа прогнозирования

В первой части статьи мы изучили два подхода к исследованию рынка Форекс и определению движений и размеров обменных ставок валют на рынке. Это были паритет покупательной способности и относительная экономическая сила.

Сейчас мы изучим еще два способа Forex прогнозирования:

1. эконометрические модели;
2. модель временного ряда.

Эконометрические модели

Достаточно распространённый метод, который подразумевает сбор факторов и показателей, которые, по мнению трейдера, влияют на состояние определённой валюты, а также создание модели, привязывающей эти факторы к обменной ставке. Факторы, использующиеся в эконометрической модели, обычно базируются на экономической теории, но в такую модель можно включить любую переменную, если считается, что она существенно может повлиять на обменную ставку.

Например, предположим, что вам нужно спрогнозировать обменную ставку пары USD-CAD в ближайшем году. И для этого вы выбрали эконометрическую модель как наиболее подходящий метод. Проведя исследование Forex-рынка и анализ данных, вы заключаете, что к факторам, которые имеют наибольшее влияние на эту пару, относятся: разница в процентных ставках Канады и США (INT), разница в показателях ВВП (GDP) и ставки роста доходов этих стран (IGR). Эконометрическая модель в таком случае будет следующей:
USD-CAD (1-год) = z + a(INT) + b(GDP) + c(IGR)

Не будем вдаваться в подробности, как модель разрабатывалась, но после того как она была сформирована переменные процентных ставок, ВНП и доходов могут внедряться в модель для того, чтобы спрогнозировать ставку. Коэффициенты a, b и c определят, насколько каждый из этих факторов влияет на обменную ставку и её движение (положительное или отрицательное).

Вы можете заметить, что этот метод может считаться самым сложным и затратным по времени из всех. Тем не менее, как только модель создана, в неё можно вносить новые данные для того, чтобы создавать быстрый Forex прогноз.

Модель временного ряда

Последний подход к прогнозированию котировок Forex-рынка – модель временного ряда. Это исключительно технический метод по своей природе и он не имеет отношения к экономическим теориям. Один из наиболее популярных подходов моделей временного ряда называется процессом авторегрессивной средней скользящей.

Основа этого метода заключается в том, что поведение и ценовые паттерны прошлых периодов помогут предвидеть будущее поведение цены и её паттерны. Данные, которые будут вам нужны для использования моделей временного ряда, включают данные за определённые временные отрезки, которые можно внести в компьютерную программу для того, чтобы оценить параметры и создать модель максимально подходящую для вас.

Логичный вывод о валютных Forex прогнозах

Создание Forex прогноза валютных котировок – занятие не из простых. Именно поэтому многие трейдеры предпочитают хеджировать свои риски. При этом есть и те торговцы, которые видят ценность прогнозов валюты и хотят разобраться в факторах, влияющих на ценовые колебания.

Для тех, кто хочет научиться создавать Forex прогноз самостоятельно, эти четыре подхода отлично подходят в качестве старта. Как только вы их освоите, вы сможете самостоятельно прогнозировать движение ставок и заключать торговые сделки эффективно, с прибылью.

Шаг 3. Узнайте, как прогнозировать Forex

Самый главный вопрос, который теперь стоит перед вами, это как узнать будет ли цена расти или падать, и, соответственно, что нужно делать сейчас, покупать или продавать?

На самом деле это и есть самая трудная и ответственная часть работы на Forex.

Обычно для прогнозирования цены использует две группы методик, одна называется технический анализ, другая фундаментальный анализ.
Технический анализ — это анализ самого графика цен, поиск повторяющихся закономерностей с помощью специальных индикаторов и т.д.
Фундаментальный анализ — это анализ самих факторов, которые влияют на цену — показатели экономики и финансов страны, высказывания лидеров, политическая ситуация и т.д.

Но для начала нужно узнать, что представляет собой график цены, поскольку он немного отличается от графиков, к которым вы привыкли в обычной жизни.

В обычной жизни вы привыкли к такому ценовому графику, где каждая точка означает цену в определенный день.

Каждый день цена имеет только одно значение, и обычно на график наносится цена, которая была на конец соответствующего дня. Но что делать, когда нужно знать, как цена двигалась внутри дня, каких максимальных и минимальных значений она достигала?

На Форексе, на рынках акций и т.д., где информация о цене важна особенно сильно, научились строить графики так, что движение цены внутри временного интервала (например, того же дня) тоже наносится на график. Способов для этого много, но самый популярный — так называемый метод японских свечей.

Цена в каждый день имеет минимум 4 значения: в начале дня, минимум цены за день, максимум цены, и цена в конце дня.

Вначале строится прямоугольник светлого или темного цвета. Прямоугольник светлого цвета строиться, если цена за данный день выросла, темного – упала. Соответственно, в светлом прямоугольнике нижняя граница означает цену в начале дня, а верхняя – цену в конце дня. На темном прямоугольнике наоборот.

Затем на верхнем и нижнем концах прямоугольника стоятся вертикальные линии.
Конец верхней линии будет означать максимальную цену за день. Нижней линии – минимальную цену за день. См. рисунок ниже.

График цены каждый день, в таком виде будет выглядеть следующим образом:

Такие «свечи» можно строить не только по дням, но и по другим временным интервалам, наиболее популярные из которых день, 4 часа, час, 15 минут, 5 минут, 1 минута. Все действия по построению делаются автоматически программой, называемой торговым терминалом TradingDesk Pro 5.

Для дальнейшего изучения теперь понадобится завести учебный счет в Forex Euroclub.

1. Скачайте торговый терминал TradingDesk Pro 5 и установите его на компьютер.

2. Запустите программу.

Когда перед вами откроется первое окно, выберите «Регистрация»,

заполните все необходимые поля и нажмите «Отослать». Таким образом, вы зарегистрируете учебный счет, на котором будут виртуальные деньги, и который абсолютно аналогичен по своим возможностям тому, на котором торгуют уже на реальных деньгах.

Войдите в программу с логином и паролем, который вы указали при регистрации учебного счета. На первом экране программы, который вы увидите, слева вверху будет таблица котировок валют, справа вверху лента новостей, а по середине несколько графиков.

Анализируем первый индикатор.

Конечно, можно смотреть на график и пытаться угадать, куда пойдет цена, но на такой торговле с помощью собственной интуиции вы долго не продержитесь.

Под большим графиком цены, на экране TradingDesk Pro 5, вы видите еще один — это график специального индикатора.
Индикатор — это обычно специальная формула, которая тем или иным образом преобразует или сглаживает цену основного графика. В данном случае индикатор, который вы видите, называется RSI, и по его показаниям можно прогнозировать рынок.

Попробуем проанализировать. Согласно общему правилу для этого индикатора, если он поднялся выше отметки 70, а потом упал ниже нее — можно продавать, а если упал ниже отметки 30, а потом поднялся выше — нужно покупать.

Как вы видите на графике ниже индикатор, пересекая по правилам, указанным выше отметки 30 и 70 (они обозначены горизонтальными синими линиями) дает достаточно четкие сигналы на покупку и продажу, предсказывая дальнейшее движение цены.

Можете полистать график в TradingDesk Pro 5 назад и вперед стрелками клавиатуры

и посмотреть на графике все подобные случаи. Потом подробнее о самом индикаторе RSI (потом, а не сейчас) можно прочитать здесь.

Таких индикаторов как RSI много, все они показывают движения рынка с той или иной точностью. О части из них вы самостоятельно потом сможете прочитат здесь. Более того, когда вы научитесь торговать, то сможете создавать в нашей программе и собственные индикаторы. А сейчас нам нужно научиться совершать сделки покупки и продажи.

Что движет рынок Форекс и как предсказать эти движения

При открытии торгового терминала сложно понять, что именно заставляет двигаться цену в том или ином направлении. Конечно, каждый владеет информацией о ценообразовании. Картошка осенью, когда ее много, стоит гораздо дешевле, чем весной, когда ее мало. Но на Форексе действуют совершенно иные механизмы. Правительство США печатает доллары в огромных количествах, при этом график USD\JPU растет, а золото дешевеет. Причем золота точно больше не становится.

Почему двигается график

Да, золота больше не становится. Однако происходит изменение спроса на этот актив, который считается резервным инструментом сохранения капитала. И если новости говорят о том, что появляются варианты размещения средств с высокой надежностью и хорошей прибылью, то трейдеры теряют интерес к CFD GOLD и уходят в иные инструменты, цена на золото падает.

Но все-таки Форекс считается валютным рынком, поэтому не меньше интереса вызывает движение денежных пар. Здесь ситуация обстоит еще проще. Если общественное мнение сходится на том, что в экономике страны происходят позитивные изменения, то цена растет. Поэтому так важно следить за новостями, к важнейшим из которых относятся:

инфляционные отчеты и ожидания;

данные по рынку труда и занятости;

отчеты финансовых институтов об индексах деловой и потребительской уверенности;

состояние дел в промышленном секторе и строительстве;

политические заявления лидеров государств.

Причем не всегда хорошие данные способны укрепить национальную валюту, ведь в конечном итоге много зависит от ставки рефинансирования Центральных Банков и ФРС. Когда дела идут хорошо, они повышают процент по ставке для борьбы с инфляцией. Это делает заимствования дороже и заставляет возвращать кредиты, взятые в это валюте.

Это же заставляет среднесрочных инвесторов отказываться от операции кэрри трейд, то есть брать кредит в стране с низкими процентными ставками, чтобы покупать на него ценные бумаги (ГКО) иного государства, с высоким процентом и доходностью.

Как происходит движение

В программе Метатрейдер, начиная с четвертой версии, появился такой интересный инструмент анализ, как стакан цен. В нем видно, почему движется рынок форекс. На примере это выглядит следующим образом.

Если покупатель захочет приобрести один лот фьючерсного контракта, то цена покупки составит 25089. Если же он захочет взять пять контактов, то она дойдет до 25092. Если же ему понадобится приобрести 50 лотов, то график сместится к 25095. Поэтому трейдер предпочитает работать с теми поставщиками, которые обладают самой большой ликвидностью. Они имею в наличии контракты, и им нет необходимости передавать торговый приказ на более высокие уровни.

Как видно из стакана цен, каждое движение графика – это приобретение или продажа каким-нибудь игроком определенного объема актива, либо же закрытие открытого ранее ордера. Основными игроками на этом рынке выступают:

правительства и центральные банки;

трастовые и пенсионные фонды;

страховые и инвестиционные компании.

Брокеры тоже принимают участие в этой работе, но они редко ведут самостоятельную торговлю. Чаще всего в их задачу входит передача распоряжений от трейдеров на межбанковский рынок.

Как предсказать движение

Если одни участники торгов используют форекс в качестве вспомогательного инструмента при международном товарообмене, то другие зарабатывают на ценовой разнице. К последним относятся и трейдеры, которые должны понимать, что движет рынок форекс в данный момент времени. Причин для движения может быть всего три:

изменение новостного фона, фундаментальные факторы.

сигналы технического анализа;

выход на торги крупного покупателя из категории импортеров или экспортеров.

Отсюда и начинаются споры о том, можно ли предсказывать движения по техническому анализу. В большинстве случаев приближение к линиям поддержи и сопротивления, границам каналов или другим значимым точкам заставляют график совершать резкие колебания. Это прекрасно понимают и институциональные инвесторы, которые не прочь взять десяток-другой пунктов прибыли при среднесрочном размещении средств.

Поэтому частные трейдеры, которые получают прибыль на краткосрочных колебаниях, должны ориентироваться на технический анализ. Но при этом необходимо осознание того факта, что в любой момент в рынок могут войти «большие дяди», которые сделают любой прогноз несбывшимся.

Это не останавливает тех, кто умеет правильно рассчитывать риски. Даже соотношение верных и неверных прогнозов 60:40 гарантирует успешность торговли, а у опытных игроков оно достигает более высоких значений. Движения рынка форекс позволяют зарабатывать миллионам людей во всем мире, но только изучение его глубинных механизмов гарантирует успех.

Что движет рынок форекс?

Мировой финансовый рынок работает пять дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки. С периода полуночи понедельника, по полуночи пятницы по времени Гринвича. Он постоянно движется. Многие начинающие трейдеры, задаются вопросом, что движет рынком форекс? И почему цена никогда не стоит на месте? Многие думают, что рынок движется из-за экономических новостей, или его цену определяют, центральные банки и правительства. Однако это не совсем верно. Понять, почему движется форекс, довольно просто. Ежесекундно за торговыми терминалами сидят миллионы трейдеров по всему миру. Всех трейдеров можно разделить на две группы. «Быки» и «медведи». Быки – это покупатели, они покупают тот или иной актив. Они заинтересованы в повышение цены. Так как закупили актив по текущей цене и хотят продать его дороже, чтобы забрать разницу себе. Медведи – это продавцы, они продают тот или иной актив, медведи хотят, чтобы цена упала. Они встали не продажу и ждут, когда цена упадет. Что бы откупиться ниже цены продажи, и тоже забрать себе разницу. И вот на рынок, на один актив, допустим на самой популярной валютной паре Eur/Usd, собралось много трейдеров. Каждый из них провел свою аналитику и встал либо на продажу, либо на покупку. Трейдер пытается определить, как движется рынок форекс, чтобы тоже открыть позицию наряду с большинством.

Как движется рынок форекс?

Цена начинает сильно колебаться из-за того, что выбор всех трейдеров разделён. Кто-то продает, а кто-то покупает. Но рано или поздно на рынке создается дисбаланс, одна группа трейдеров побеждает по количеству и объему продаж или покупок. Если покупателей становиться больше, и они создают большие объемы покупок – то цена пойдет вверх, а если лидировать будут продавцы, то цена пойдет вниз. Каждый трейдер ставит ограничение на потерю в виде стоп лосса. Когда все покупатели выставили стопы, а продавцы начинают перевешивать по объемам, то происходит следующий эффект: объемы на закупку сильно падают, так как покупатели теряют свои позиции. И в этот момент рынок контролируют продавцы, но рано или поздно и продавцы закрывают свои позиции, забирая полученную прибыль, а покупатели продолжают выставлять ордера на покупку, и рынок разворачивается. Объемы по продажам падают, растут объемы на закупку, и уже покупатели контролируют рынок. Вот именно так, с понедельника по пятницу и движется рынок форекс. Его двигает бесконечная борьба между покупателями и продавцами.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Форексвидеопортал-настоящий клондайк информации о рынке Форекс для начинающих трейдеров!

Можно ли предсказать форекс?

Наверное, процентов 90 трейдеров считают, что форекс предсказуем, и можно просчитать будущее движение цены. На наш взгляд, форекс абсолютно непредсказуем и более того, чтобы зарабатывать на нем, предсказывать его и не надо.

Большинство трейдеров используют технический и фундаментальный анализ для определения будущего направления движения цены. Но технический анализ анализирует прошлое, как на основе прошлых данных можно предугадать будущее? Да, вы ответите, что есть модели, которые повторяются и рынок часто ведет себя одинаково при их образовании. Если бы было все так просто, то можно было бы запрограммировать робота на эти ценовые модели, а самому отдыхать. Но рынок ведет себя 50 на 50. То есть при образовании фигуры, типа “голова и плечи” – он может пойти как вниз, так и вверх. Более того, данная фигура образовалась при прошлом состоянии рынка, при каких то новостях и т.д. – в будущем это может не повториться. Можно подумать, что мы отрицаем теханализ – но нет, мы считаем, что вероятность движения рынка в какую либо сторону всегда 50/50 и теханализ можно применить для анализа прошлых цен и не более. Что же относительно фундаментального анализа, спросите вы? Ведь он, вроде бы как нацелен на прогноз будущего? Да, фунданализ пытается спрогнозировать будущее, исходя из данных макроэкономических показателей. Проблема в том, что зачастую информация бывает недостоверной, искривляется в толковании разными аналитиками, да и получаем мы ее с вами далеко не первыми – ведь кто-то узнал ее раньше нас, и уже принял соответствующее решение на рынке. Поэтому мы считаем, что фунданализ стоит использовать инвесторам, на длинных временных интервалах, для дэйтрейдера он абсолютно неприменим. На коротких временных интервалах он не отображает реальную картину.

Вы скажете, что же тогда использовать, если и фунд и теханализ неприменимы, как тогда предугадать цену? А угадывать ее и не надо. Нужно находиться не в прошлом, как учит нас теханализ, не в будущем, как предполагает фунданализ, а в реальности, вместе с рынком. Прогнозируете ли вы жизнь? Да вы предполагаете, что может быть так и так, но вы живете в реальности и действуете исходя из нынешнего положения дел, так должно быть и на рынке. Вы можете предполагать, что цена где то окажется, но должны чутко реагировать на текущее состояние рынка. Или вы садитесь за руль и едите, вы прогнозируете, сколько машин будет на перекрестке – нет. Просто торгуйте, плывите по рынку, как на машине, используйте и газ, и тормоз, где показывает ваша торговая система, если надо уходить – уходите, если надо высидеть прибыль – высиживайте ее. Вообще, как не странно, все, абсолютно все трейдеры делятся на тех, кто думает, что может предсказать форекс, и на тех, кто стопроцентно знает, что это ему неподвластно. К какой категории вы себя относите?

Понимание того, что рынок непредсказуем, как правило, приходит с годами, с опытом. Тогда опытный трейдер, видевший различнейшие состояния рынка, четко уверен, что рынок все время меняется, он разный и нет никакого смысла угадывать его направление, куда важнее иметь четкий план торговли, который будет подходить под любое состояние рынка. Интересный факт – в свое время Вольф Мессинг пытался предсказать фондовый рынок, но два раза ошибся в прогнозах и больше этим не занимался. Поэтому дружите с рынком, идите вместе с ним.

Если вас интересует торговля на форекс и нужен депозит, компания Nord Fx всем новым трейдерам зачисляет 8 USD на депозит , торгуйте не пополняя свой счет. Успехов в торговле!

Опережающие индикаторы — Составляем предсказания валютного рынка

Как предсказывать будущее валютных котировок и как использовать опережающие индикаторы для получения прибыли. Все ответы здесь! Рассматриваем наиболее популярные и эффективные инструменты на рынке Форекс, ищем наиболее эффективное применение в практике торговли на валютном рынке. Практические советы по использованию опережающих индикаторов.

Сигналы для выгодной торговли

Очень часто молодые трейдеры и профессионалы прибегают к услугам индикаторов для анализа ситуации на рынке и увеличения шансов на открытие прибыльной сделки. Такие инструменты можно классифицировать на 2 группы:

К запаздывающим можно отнести средние скользящие и другие инструменты, позволяющие констатировать и идентифицировать уже имеющиеся изменения на рынке, т.е. отображающие усредненную цену валюты.

Опережающие же индикаторы позволяют получить неплохой профит в использовании стратегий-скальпинга – краткосрочных тактик. Из названия нетрудно догадаться, что данные инструменты позволяют трейдеру «увидеть будущее» и предугадать движение цены.

Самые популярные инструменты

В общем, опережающий индикатор принято называть осцилляторами, поскольку слово obcillo означает «качание». Такие инструменты показывают области перепроданности и перекупленности рынка, очень точно отображают все происходящее на валютном рынке, но не рекомендуется использовать совпадающие осцилляторы в качестве самостоятельной единицы для анализа рынка.

В число самых часто используемых опережающих инструментов входят CCI, RSI, Моментум, Стохастик осциллятор и другие.

Если взглянуть на классический комплекс индикаторов опережения форекс на торговой платформе, то можно заметить, что они показывают движение котировок на основе времени и периодичности отображения графика. Опережающие инструменты выдают опережающие сигналы благодаря колебанию между перепроданностью и перекупленностью, отображая точки для раннего открытия ордеров.

• Перекупленность – это состояние насыщенности рынка спросом, когда рост валюты не прогнозируется.
• Перепроданность – это состояние насыщенности рынка предложением, когда падение курса валюты не прогнозируется.

Применение

Предсказывающие инструменты классифицируются на классические, уже предустановленные в торговой платформе, и любительские, которые разрабатываются трейдерами в совместной работе с программистами. Правильное использование качественного опережающего индикатора дает возможность трейдеру предугадывать движение валютного графика и открывать прибыльные ордера в соответствии с появляющимися сигналами.

Для начала нужно проанализировать осцилляторы, уже имеющиеся в торговой платформе: Стохастик, Parabolic Sar, RSI и линии Боллинджера.

Stochastic

Самым эффективным индикатором разворота считается Стохастик, который наиболее быстро и точно отображает выход валютного графика из областей перепроданности и перекупленности. Профессионалы настраивают Стохастик для графика таким образом, чтобы момент выхода из областей перепроданности\перекупленности совпадал с экстремумами на графиках.

В качестве входа в ордер применяется главная полоса Стохастика, пересекающая области 80 и 20. Но, есть и те, кто используют сигналы пересечения красной линии и зеленой.

Существуют определенные биржевые законы для открытия ордеров на основе Стохастик:

• Приобретение валюты совершается во время пересечения линии перепроданности – 20 вверх.
• Реализация валюты совершается во время пересечения линии перекупленности – 80 вниз.

Parabolic Sar

Еще одним популярным индикатором опережения считается Parabolic Sar. Это прибыльный индикатор forex progress, учитывающий фактор ускорения графика. Формула следующая:

SАR (n+1) = SАR (n) + AF * (E P – SАR (n)), в которой

• SАR (n+1) – обозначение показателей на предыдущем периоде;
• SАR (n) – обозначение показателей в текущий момент времени;
• А F – ускорение, обычно составляющее 2%;
• E P – последний экстремум.

Данный осциллятор применяется для поиска направление тренда. Разумеется, он не будет эффективен во флете, но его очевидным достоинством является четкость в интерпретации сигналов с самого начала и до конца графика. Мгновения изменения движения точек являются сигналами для выхода в рынок открытием ордера.

Очередным инструментом без перерисовки является RSI. Он очень эффективно отображает индекс относительной силы тенденции в определенном таймфрейме. Его суть не отличается от других. Он демонстрирует трейдерам выход графика из областей перепроданности и перекупленности. При этом необходимо тщательно настроить периодичность индикатора RSI к графику стоимости валюты. После этого будут идентифицироваться возможности для выхода в рынок.

Обычно, для открытия ордера используется главная линия, но существует и тактика работы на сигналах пересечения отрезков RSI с красной линией.

Существуют определенные нормы для выхода в ордер при помощи данного инструмента, дающие возможность торговать с максимальной прибылью:

• Приобретение: как только черта RSI преодолеет область перепроданности – тридцать вверх.
• Реализация: как только черта RSI преодолеет область перекупленности – семьдесят вниз.

К числу интересных опережающих индикаторов можно отнести еще и индикатор OsМА. Торговая платформа содержит этот предустановленный индикатор под название Mоving Averаge оf Oscillator. Он очень редко применяется в роли опережающего инструмента, преимущественно потому, что является «сводным братом» МАСD. Основным преимуществом этого инструмента является максимально эффективное сглаживание показателей МАСD.

При этом он очень прост в использовании. Он предоставляет отличные сигналы для открытия ордеров во время пересечения нулевого рубежа. Данный индикатор намного быстрее чем МАСD предоставляет возможности для входа в рынок. Также он используется для фильтрации информации предоставленной МАСD, так как он описывает движение каждой японской свечи.

Bollinger bands

Кроме вышеперечисленных осцилляторов, существует еще один прекрасный опережающий прибыльный индикатор линии Боллинджера. Он отображает отклонение валютной котировки от среднего значения.

Линии Боллинджера – это метод выяснить, насколько велико значение отклонения стоимости валютной цены от своего нормального значения в данном таймфрейме. Области перепроданности и перекупленности здесь расположены близко к краям линий. А это значит, что определение этих самых краев очень легко определить даже визуально. Кроме этого полоса Боллинджера позволит увидеть размер волатильности определенных котировок.

Какие именно опережающие сигналы предоставляет трейдерам данный индикатор?

• Пробитие линий говорит о пробитии средних диапазонов стоимости котировок в определенном таймфрейме. Как правило, во время пробития верхних и нижних линий необходимо открывать ордера.
• Кроме этого, прекрасным сигналом про начало новой тенденции считается сужение линий, а затем выход стоимости за пределы среднего диапазона.
• Он отлично предупреждает области флета на рынке, в то время, когда стоимость расположена внутри конверта.

Так, мы познакомились с важнейшим разделом теханализа, называемым опережающими инструментами. Помните, что сам по себе индикатор – это не торговая система для форекс и бинарных опционов, поэтому его нужно использовать только в комплексе с другими аналитическими средствами: инструментами определения направления движения цены, волатильности, силы рынка и многого другого.

Как предсказать Форекс

Анализируя рынок и прогнозируя дальнейшее развитие ценового движения, можно сделать свою торговлю более успешной, нежели действуя вслепую. Даже самые простые индикаторы позволяют определить силу рынка и то, куда он будет вероятнее всего двигаться. Конечно, это не дает точной информации, но, имея на руках хоть небольшое преимущество, можно значительно улучшить свой результат. Особенно это полезно для внутридневных трейдеров, для которых важно вовремя определить хорошие точки для входа-выхода и уровень для установки стоп-ордеров. Давайте же более подробно рассмотрим прогнозирование форекс и ряд эффективных индикаторов.

RoboForex — работайте с лучшими

• 8000 американских и европейских акций
• криптовалюты и криптоиндексы

• 9 лет на рынке
• Welcome бонус 30$
• спреды на форекс от 0 пунктов

Чтобы торговля внутридневного трейдера была успешной, ему очень важно определить, как далеко пойдет тренд, и где может произойти разворот ценового движения. Сделать прогнозирование рынка форекс сложно, но возможно, главное правильно использовать имеющуюся под рукой информацию. Прежде чем открывать позицию, необходимо, анализируя текущее положение на рынке, выявить вероятные экстремумы. Они могут находиться как на уровне поддержки или сопротивления, так и выйти за их пределы.

Используемые индикаторы в прогнозировании рынка форекс

Рассмотрим прогнозирование форекс на примере трех индикаторов, которые чаще всего встречаются в графических платформах, а именно простая Скользящая средняя (SMA), Средний истинный диапазон (ATR) и Полосы Боллинджера.

Если ориентироваться на эти три индикатора, то основным из них является Средний истинный диапазон. Он показывает среднее ценовое движение за определенный временной промежуток. Остальные два индикатора будут применяться к этому в качестве дополнительных. Объединив сигналы от нескольких инструментов, прогнозирование рынка дает наиболее полную картину.

Если индикатору ATR задать параметр «1», то он будет чувствителен к изменениям волатильности. Благодаря этому, можно выявлять, уменьшится или увеличится изменчивость рынка на следующий день.

Далее к индикатору ATR применяется простая Скользящая средняя, настроенная на 20 периодов, и Полосы Боллинджера с параметром в 20 периодов и 2 стандартными отклонениями.

Простая Скользящая средняя позволяет определить направление движения изменчивости. Например, при падающем тренде наблюдается сужение дневных диапазонов, а при повышающемся – расширение.

Полосы Боллинджера являются ценным источником информации. С настройками в 2 стандартных отклонения они охватывают около 95% ценового движения. Однако это выполняется посредством нормального распределения, что не подходит для прогнозирования, так как величина индикатора будет варьироваться. Таким образом, прогнозирование форекс полосами Боллинджера возможно только в комбинации с другими инструментами. На представленной диаграмме индикатор ATR в основном располагается в зоне Полос Боллинджера, и лишь ненадолго покидает эту границу, возвращаясь обратно, как правило, в течение следующего дня. Это наглядно показывает, что Полосы Боллинджера чувствительны к изменениям волатильности.

Методы применения прогнозирования рынка форекс

Информация, полученная от составного индикатора, может интерпретироваться несколькими способами. Рассмотрим это на примере представленного выше графика.

Для начала отметим, что описанные выше индикаторы могут использоваться в условиях любых активов, позволяя сделать прогнозирование рынка и вероятных ценовых движений.

Индикатор ATR, пересекая Полосы Боллинджера, отмечает точки формирования экстремумов. Это же говорит о том, что вероятнее всего волатильность изменит свое направление, как правило, это происходит на следующий день. Об этом можно судить по тому, совершил ли прорыв или достиг ли верхней полосы индикатор ATR. Это сигнализирует о скором вероятном уменьшении изменчивости. Однако такое прогнозирование форекс срабатывает не всегда. Если обратится к нашему примеру, то 20 января диаграмма ATR достигла полос, но уменьшение изменчивости произошло только через два дня.

Используя данную информацию, можно предсказать вероятные минимальные и максимальные границы ценового движения в течение дня. Обратив внимание на представленный 4-месячный график, можно увидеть, что индикатор ATR достиг своего минимума на уровне 5, отмеченного горизонтальной белой линией. На основании этого сигнала можно предположить, что цена сдвинется примерно на 5 пунктов от уровня предыдущего закрытия. В районе 16 апреля отмечена точка, где индикатор ATR пересек верхнюю Полосу Боллинджера на уровне 24,90. Это говорит о вероятном отступлении волатильности. На основании этого прогнозирование рынка предполагает, что на следующий день движение цены составит более 24,90 пунктов относительно цены закрытия 16 апреля. На показанном примере следующий торговый день пришелся на 19 апреля. В этот день индикатор ATR показал отметку 14,19, что соответствует существенному сокращению изменчивости.

Прогнозирование изменчивости рынка форекс

Вне зависимости от торгового инструмента данное прогнозирование форекс позволяет определить направление изменчивости на следующий день. Если формируется верхний экстремум, то вероятнее всего произойдет уменьшение изменчивости, если нижний – увеличение. Как уже было доказано выше, такое прогнозирование форекс не всегда срабатывает, но все равно полезно, так как позволяет определить наиболее вероятное минимальное или максимальное движение цены на следующий день.

Дополнительно к этому Скользящая средняя отмечает вероятный торговый канал данного рыночного инструмента на следующий день. Также вероятный диапазон может оцениваться на основании минимумов и максимумов индикатора ATR, но при условии, что он формируется в границах Полос Боллинджера. В дополнение к этому индикатор SMA показывает вероятный канал дневного движения цен, особенно четко это видно на периоде февраль-март выше представленного примера. Помимо этого прогнозирование форекс в это время показало еще один сигнал – линия ATR достигла нижней Полосы Боллинджера, что можно интерпретировать как вероятное расширение изменчивости.

Применение прогнозирования рынка форекс

Существует немало способов, как выполнять прогнозирование форекс, но, как применять эти знания, зависит от конкретной торговой стратегии. При образовании на рынке экстремума чаще всего наблюдается коррекция, однако не стоит думать, что именно по этой причине цена не может продолжить свое движение в прежнем направлении. Это связано с тем, что экстремальные движения вызывают волнения среди трейдеров, стремящихся открывать и закрывать сделки. Однако в связи с тем, что экстремальные условия не позволяют трейдеру долго оставаться на рынке, следует контролировать свои риски.

Данные индикаторы не предназначены для определения направления цены. С их помощью прогнозирование форекс позволяет определить вероятный ценовой диапазон. Другими словами по изменению волатильности нельзя определить, двинется цена вверх или вниз.

Сочетая индикаторы SMA, ATR и Полосы Боллинджера, можно получить мощный инструмент исследования рынка, отмечающий сокращение или расширение изменчивости. В качестве итога подведем основные правила использования этого составного индикатора, выполняя прогнозирование форекс. При достижении индикатором ATR нижней полосы Боллинджера можно ожидать расширения изменчивости, при достижении верхней полосы Боллинджера – сокращение изменчивости. Анализируя движение Скользящей средней и абсолютных минимумов или максимумов ATR, оценивается вероятный диапазон движения рынка в течение следующего дня. Данный метод прогнозирования можно использовать на активах практически любых ликвидных рынков.

Секреты движения цены

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

Еще одно правило. Поскольку нас интресует что происходит ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, то мы смотрим на графики справа налево, начиная с последних данных, с информации сегодняшнего дня, и продвигаясь вглубь истории.

И еще одно правило.
Вблизи мы можем рассмотреть лишь детали — большое видится на расстоянии. Часто рассматривая некоторый локальный участок движения рыночных цен мы по сути дела не видим за деревьями леса. Это все равно, что рассматривать большое батальное полотно уткнувшись носом в картину — ничего не видно и ничего не понятно. Хочешь увидеть картину — отойди подальше. Захотел уточнить какие-то детали, тогда можно и придвинуться поближе, но уже зная, что именно ты хочешь рассмотреть и как рассматриваемые детали дополнят общее впечатление.

Аналогичное поведение должно быть и с анализом динамики рыночных цен, независимо от того, на каком уровне детализации графиков мы находимся. Если возникают сомнения в интерпретации текущего движения рынка (а возникают они очень часто — процесс анализа достаточно субъективен) — отойдите подальше и взгляните на общую картину.
Многое прояснится.

2. Что такое пик и спад на графике цены.

В дальнейшем, если не будет оговорено иное, мы будем пользоваться представлением графиков в виде японских свечей , как наиболее компактного и наглядного способа представления графической информации о динамике рынков.

Способы применения аналитических инструментов будем рассматривать в основном на примере валютной пары EURUSD, график которой иллюстрирует изменение во времени цены единой европейской валюты, выраженной в долларах США.

Типовой график пары EURUSD представлен на рисунке:

Рис. 1. Представление графика цены в виде японских свечей. Минимумы и максимумы рынка.

Перед тем, как приступить к анализу рынка нам необходимо договориться еще об одном вопросе, а именно: как мы будем определять максимумы (пики) и минимумы (спады) рынка по графику цен.

Простейший способ определения максимума — комбинация из трех свечей, средняя из которых выше двух крайних. Соответственно для минимума средняя свеча должна быть ниже двух крайних.

Иногда используют комбинацию из 5 свечей, средняя из которых выше (ниже) двух свечей слева и справа. Томас Демарк ввел классификацию минимумов и максимумов по количеству элементов графика цены (свечей), которые формируют эти экстремумы рынка. Однако при использовании для анализа рынка множества таймфреймов с различными интервалами построения графика эти дополнительные ограничения непринципиальны. Мы в дальнейшем будем пользоваться простейшим способом, основанным на комбинации из трех элементов (комбинация из трех пальцев — указательный и безымянный, а средний более высокий посередине, если ладонь направлена пальцами вверх).

Более сложные правила включают в себя максимумы и минимумы образованные максимумами и минимумами, сформированными по правилам трех свечей и т.п. Мы их рассматривать не будем, принципы анализа таких пиков ничем не отличаются от изложенных ниже.

3. Пример анализа трендов для EURUSD.

Теперь рассмотрим на конкретном примере как использовать то немногое, что мы уже узнали.

Проанализируем динамику рынка на примере валютной пары EURUSD. Стрелками на графиках будем обозначать минимумы (спады) и максимумы (подъемы) рынка, динамика которых и определяет направление тренда.

Вначале график месячного масштаба.

Начинаем анализировать справа налево, обозначая стрелками максимумы и минимумы.
Что видим?
1. Рынок преодолел (?) уровень последнего максимума и идет выше, т.е. признак восходящего движения.
2. Из двух последних минимумов, обозначенных стрелками на графике, последующий выше предыдущего, т.е. тоже признак восходящего тренда.
3. Однако, если принять во внимание еще один максимум графика цены, обозначенный стрелкой, то в целом текущую ситуацию на графике месячного масштаба следует трактовать как боковой тренд с восходящим движением внутри канала бокового тренда.

Для уточнения ситуации и деталей динамики рынка перейдем к графику недельного масштаба.

Вначале поговорим о красной стрелке на графике справа.
Эта стрелка «неправильная», а обозначенный ею максимум приниматься во внимание не должен. Почему? Да потому, что формирование текущей свечи еще не завершено и мы не знаем, чем оно закончится. Сохранится текущая ситуация – максимум будет сформирован, а стрелка перейдет в разряд «правильных». Будет превышен максимум предыдущей свечи – стрелка исчезнет с графика.
Что касается «правильных» стрелок, то на правом краю графика недельного масштаба также развивается восходящее движение, а именно: каждый новый максимум выше предыдущего, и каждый новый минимум выше предыдущего.

Идем дальше, повышая степень детализации, и смотрим график дневного масштаба.

Что видим?
На текущий момент времени видим то же самое, что и на недельном графике. Рост цен на правом краю графика, однако последние элементы показали минимальные цены примерно на уровне последнего из зафиксированных и обозначенных стрелкой минимумов.
О чем этого говорит?
А это говорит о том, что рынок от фазы направленного роста переходит к фазе бокового движения, которая может означать паузу в развитии восходящей тенденции, а может быть и началом разворота.

Уточним детали по графику масштаба Н4.

Здесь уже появились нюансы. В области максимумов цены обозначена зона бокового тренда, в пределах которой динамика минимумов и максимумов рынка не имеет выраженного направления, а затем минимумы рынка начали последовательно понижаться и наконец, на правом краю графика опять обозначен рост, так как последний обозначенный стрелкой минимум выше предыдущего. Вот только максимума между этими минимумами на графике масштаба Н4 нет, что ухудшает однозначность интерпретации ситуации.

Продолжим детализацию картины и перейдем к графику часового масштаба.

Правый край графика показывает, что после понижения рынка, которое мы рассмотрели на графике масштаба Н4, сформирована зона бокового тренда. Далее пошел рост котировок и динамика локальных экстремумов показывает начало восходящей тенденции.

Можно двигаться по шкале масштабов и дальше вниз, уменьшая интервал графиков и выявляя все более мелкие детали движения, но не это главное. Главный вопрос, который нам нужно для себя решить — что делать в текущей ситуации?

Сначала мы должны выбрать движение, которое будет основой для совершения наших торговых операций. Можно выбрать тренд по месячному графику, недельному, дневному или внутри дня. Тренд может быть любым, но мы должны совершенно четко представлять себе, какое движение мы торгуем.

Допустим нас интересует восходящий тренд по дневному графику.
Этот тренд согласован по направлению и не противоречит динамике цен по графикам недельного и месячного масштабов, но можем мы сейчас начинать покупать?

Смотрим график Н4: идет откат, коррекция и есть признаки завершения этой коррекции, показывающие восстановление восходящей динамики локальных максимумов и минимумов. А на графике часового масштаба рост рынка уже восстановился.

В данной ситуации, с учетом направления движения рынка по графикам с бОльшим интервалом, можно начинать покупки EURUSD в предположении о восстановлении восходящего движения, наблюдаемого на графике дневного масштаба.

Может ли рынок уйти ниже?
Может, так как ничто ему не мешает. Гипотеза роста будет разрушена, если рынок обновит минимум цен в зоне примерно 1.4150. Здесь мы будем вынуждены признать, что наши предположения не оправдались и закрыть позицию по защитному ордеру стоп-лосс, ограничивая размер получаемого убытка.
Да, рынок может уйти вниз, но вероятность роста котировок в сложившихся условиях немного выше.

Где мы будем выходить из рынка с убытком, мы уже знаем. А где мы будем фиксировать прибыль? В дальнейшем мы освоим несколько практических приемов, которые позволяют определять цели трейда с помощью каналов, целевых уровней фигур разворота и продолжения, расширения по Фибоначчи и т.п. В пока что нам остается следить за динамикой максимумов и минимумов рынка и реагировать на зоны разворота тренда и/или начала коррекции.
Впрочем, можно пользоваться одним простым приемом, суть которого заключается в следующем: при движении рынка в рамках длительного устойчивого тренда каждый новый импульс по амплитуде примерно равен предыдущему импульсу. Т.е. если рынок на предыдущем цикле прошел вверх 300пп, в потом откатил назад на 100пп, то в качестве оценки размера нового цикла роста можно взять те же 300 пп.

Вот такой примерный ход рассуждений и анализа текущей рыночной ситуации на основе оценки только одного параметра графика котировок EURUSD – динамики максимумов и минимумов цен.

Как прогнозировать курс валют на Форексе

Прогноз движений валютного рынка также важен, как для обычных людей прогноз погоды – посему очень многие крупные финансовые компании нанимают на работу аналитиков, которые способны составить направление валютного курса и спрогнозировать его. Так называемый «валютный прогноз» нужен всем – и крупным акулам бизнеса, и начинающим трейдерам. Причина проста – грамотно составленный прогноз дает возможность значительно повысить прибыль и минимизировать риски. На сегодняшний день разработано огромное количество методов. Грамотное их применение позволяет предугадывать, как именно поведет себя валютная пара в конкретном временном периоде. Профессионалы утверждают – столь большое разнообразие и численность методик связана, прежде всего, с весьма посредственной результативностью каждой из них. Как работают эти методики, мы расскажем в очередной записи нашего блога – вашему вниманию предлагаются четыре самые популярные методики по прогнозированию валютного курса.

Валютный рынок использует теорию ППС

Листая учебные экономические издания и изучая обучающие материалы, нельзя не заметить то, насколько часто встречается здесь так называемый паритет покупательской способности. Базис теории – известный экономистам издавна «закон одной цены». По этой теории все товары (идентичная продукция) в разных странах должна иметь равнозначную стоимость. Как мы знаем, эта теория работает далеко не всегда.

Примеры из валютного рынка Forex

В качестве примера мы возьмем обычную шариковую ручку. В России, по обозначенному правилу, авторучка должна стоить столько же, сколько она стоит в Украине. Разумеется, теория не учитывает затраты на обмен валют, а также транспортировку авторучки к конечному потребителю. По теории, спекуляция вообще не должна существовать – покупать ручку в Украине с целью перепродажи ее в России будет просто нерентабельно. Суть теории ППС такова. Обменный курс должен измениться так, дабы была возможность компенсировать инфляционный рост стоимости ручки. Для лучшего понимания предположим – волатильность потребительских цен в России за будущий год составит 4 процента. В соседней же Украине инфляция будет на уровне двух процентов. Даже не вооружаясь калькулятором, можно вычислить общий инфляционный дифференциал: 4% — 2% = 2%. Цены в России будут расти более быстрыми темпами, нежели в соседней Украине. Но вот согласно принципу паритета покупательской способности, рубль должен обесцениваться лишь на 2% — так удастся сохранить на одном уровне рост цен на товары.

Аналитика валютного рынка — относительная экономическая стабильность

Название принципа говорящее – за основу будут взяты общие темпы экономического роста и развития в разных государствах. Опытные экономисты, не прилагая никаких усилий, сумеют предсказать ситуацию на финансовом рынке и обозначить движение валют. Принцип логически обоснован – если «экономический климат» в государстве «здоров» и развитие экономики должно привлечь иностранных инвесторов. Теперь суть принципа: Чтобы вложить деньги в выбранную отрасль, иностранные инвесторы будут покупать национальную валюту. Как следствие, на валютном рынке будет наблюдаться значительное повышение спроса и, как следствие, валюта вырастет в цене.

Дополнительно отметим преимущества, коими обладает принцип относительной экономической стабильности. При грамотном подходе трейдер может получить бесценные сведения про инвестиционные потоки. К примеру, для привлечения иностранных инвесторов в страну, потребуется удерживать уровень процентных ставок на едином уровне. Высокая процентная ставка привлекает инвесторов, желающих достичь максимальной доходности от вложенных средств.

Низкий уровень процентных ставок – плохая «реклама» экономике. Никто не будет инвестировать в экономику с такими темпами развития – финансовый поток сократится. Исторические прецеденты уже были – в Японии процентные ставки опускались до рекордных минимумов и наблюдался мощный отток инвестиций из страны.

Валютный рынок для начинающих – обозначим отличия от теории ППС

Рассматриваемый нами принцип имеет весьма значительные отличия от теории ППС – возможности точно прогнозировать валютный курс, нет. Инвесторы получат лишь самое общее представление по направлению движения валютного рынка (ослабление валюты или же усиление). Самое ценное – возможность получить информацию про силу предполагаемого валютного импульса. Мы рекомендуем использовать принцип относительной экономической стабильности в комбинации с другими методиками – так можно добиться максимального КПД.

Отказ от экономической теории – анализируем временные ряды в рамках внутреннего валютного рынка

Анализ временных рядов не имеет связи с экономической теорией – он сугубо технический. Самая популярная среди аналитиков модель анализа временных рядов – авторегресионная скользящая средняя (аббревиатура ARMA). По этой методике, ценовые модели, а также прошлое поведение можно использовать в своих целях – прогнозировать ценовые модели выбранной валютной пары, а также прогнозировать будущее поведение фондового рынка. Суть методики анализа временных рядов проста трейдинг на валютном рынке использует ее очень давно.

Архивные данные по поведению валютной пары при грамотной обработке могут быть использованы с целью спрогнозировать дальнейшее развитие фондового рынка. В сети интернет представлено достаточно много специальных компьютерных программ. При работе с ними нужно задать ряд данных по движению финансового рынка в хронологическом порядке (за выбранный период) – после этого программа по специальным алгоритмам проработает все параметры и выдаст вам модель поведения валютной пары в обозримом будущем. Возможность спрогнозировать поведение валютной пары дает состояние валютного рынка и методика построения экономической модели. Трейдер создает действующую модель, которая свяжет обменный курс конкретной валютной пары со всеми факторами, оказывающими непосредственное влияние на движение рынка. Чтобы создать экономическую модель, потребуется использовать величины из экономической теории. Впрочем, есть и хорошая новость – в подсчеты можно добавить любую переменную, оказывающую непосредственное влияние на обменный курс валют. Обратимся к конкретным примерам – составим прогноз валютного курса RUB/UAH на следующий год. Отбираем ключевые факторы: • Различия в темпах роста ВВП (обозначение GDP) • Общий дифференциал процентных ставок в России и Украине (обозначается INT) • Различия по скорости увеличения доходов населения этих стран (аббревиатура IGR). Получаем простейшую экономическую модель для инвестиций в валютный рынок. RUB/UAH (за один год) = c(IGR) + b(GDP) + a(INT)+ z Подставляем переменные ВВП, дифференциала и роста доходов – получаем нужный прогноз.

Трейдерские интервенции на валютном рынке

Спрогнозировать валютный курс действительно сложно — вы смогли убедиться в этом выше. Крупные финансовые корпорации и инвесторы Европы и США сегодня страхуют свои валютные риски. Мы привели действенные методики – используйте их в своих изысканиях.

Тема: Прогнозирование рынка форекс

Опции темы

Прогнозирование рынка форекс

Можно ли спрогнозировать движение валют на рынке форекс или большую часть времени рынком управляют хаос и паника? Насколько точны прогнозы аналитиков и продавцов торговых сигналов? Верить ли сигналам советников, индикаторов и осцилляторов? Можно ли заглянуть в будущее, опираясь на фундаментальный и технический анализ? Можно ли создать безубыточные стратегии для торговли на forex?

Эти и многие другие вопросы настойчиво одолевают начинающих трейдеров, неуверенно вступивших в мир больших денег и безграничных возможностей. Давайте попробуем разобраться в этих вопросах и определить основые причины неудачных дебютов большинства трейдеров.

Энтропийная составляющая рынка и теория хаоса

Каждый из нас знаком с методом доказательства теорем от противного. Попробуем и мы пойти тем же путем в нашем случае.

Основной постулат теории хаоса гласит, что все нелинейные сложные системы слишком зависимы от начальных условий и любые изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемому результату.
Понятие «энтропийности» используется в тех случаях, когда говорят о необратимом отклонении реального процесса от идеального или предполагаемого.

Применимо к финансовым рынкам это должно выглядеть так, что любое экономическое событие ведет к росту нестабильности и увеличению числа погрешностей при прогнозе мирового экономического развития. Но ведь нам хорошо известно, что уже на протяжении более века все экономические кризисы носят цикличный характер и любой спад всегда сменяется бурным экономическим ростом. Сила и продолжительность кризисов несколько отличается, но все «вещуны» неизбежного экономического краха мировой экономической системы в очередной раз остаются «лжепророками».

И все же допустим, что валютные рынки хаотичны и спрогнозировать что-либо однозначно не представляется возможным. Таким образом, торговля должна стать элементарной игрой в «фифти-фифти» с отрицательным матожиданием (величина спреда или комиссии). Причем, чем чаще трейдер будет совершать торговые операции, тем хуже будет это матожидание.
Так почему же тогда опытным трейдерам удается достаточно стабильно зарабатывать на форексе? Причем именно в таких ситуациях, когда 90-95% новичков сливают свои депозиты. Ведь если исходить из теории вероятности, то число проигравших не должно превышать 55-60%
И разве будет трейдер, который постоянно терпит убытки на валютном рынке форекс, из года в год биться об эту стену и без толку тратить свою энергию, силы и нервное здоровье на заведомо проигрышную для себя ситуацию?

Не знаю, как для вас, но лично для меня очевидно, что на forex не работает ни теория хаоса, ни теория вероятности. Так же, как и то, что на валютном рынке можно успешно прогнозировать среднесрочную и долгосрочную динамику основных валют.

Аналитика и торговые сигналы

Самым большим пластом прогнозирования на рынке форекс можно назвать всевозможную аналитику от дилинговых центров, которая пытается предугадать движение валютных пар на текущий или следующий день. Задача, мягко говоря, неблагодарная. Потому что в краткосрочной торговле очень сложно выявить все фундаментальные составляющие, добавить технический анализ и сделать поправку на рыночную панику.
К тому же аналитик такой же человек, как и мы. Он может недосмотреть часть фактов, сделать ошибочную разметку на графике или придать слишком большое значение какому-либо факту. В конце концов, он просто может накануне серьезно поссориться с женой или в момент анализа рыночной ситуации страдать от желудочных или поясничных болей. А работодатель требует выхода форекс-аналитики каждый день. И даже если у самого аналитика ноль мыслей по рынку, то он все равно должен сочинить какую-нибудь правдоподобную версию. Но ведь новичок во время чтения аналитики не думает об этих «мелочах», а пытается впитать в себя всю информацию о предполагаемом движении. Попытка думать чужой головой может привести к плачевным результатам.

Хотя большая часть аналитических прогнозов и построена на техническом анализе, но обычно в них мало пользы. Зачастую прогнозы сводятся лишь к рекомендациям играть на отбой или пробой сильных уровней.
К тому же я еще не видел аналитики, которая описывает состояние рынка в целом: во взаимосвязи с акциями, индексами, сырьем и самими валютами между собой. А описывать отдельно валютную пару без понимания общей картины происходящего – это верх непрофессионализма.

Еще один интересный вид аналитики — комбинированный. Суть ее в том, что несколько аналитиков компании изучают ситуацию на рынке и делают синтетический прогноз, показывающий степень вероятности предстоящего движения валюты.
На примере Freshforex можно показать, что их внутридневный фреш-прогноз строится на базе нескольких видов технического анализа (квантовом, волновом, фибо и тд) в сочетании с фундаментальным анализом. Видимо, такой прогноз имеет больше шансов на успех, хотя точность прогноза в значительной мере зависит от профессионализма самих аналитиков.

В отличие от расплывчатой форекс-аналитики, торговые сигналы должны давать четкие места входа в рынок с целями (тейк-профит) и стаховкой (стоп-лоссом). Но такие сигналы стоят денег. И чтобы не растерять свою аудиторию, трейдер должен давать сигналы достаточно часто. Внутридневные сигналы гораздо менее точны, что повышает риск ошибки. А значит и нагрузку на депозит новичка. А соответственно и шанс на слив депозита.
Как правило, такие проекты долго не живут. Но если все-же продавцы торговых сигналов продолжительное время делают свои прогнозы успешно, то гораздо логичнее было бы на их месте завести ПАММ-счет и набрать себе солидных инвесторов, а не сбивать мелочь с новичков.

Сигналы советников и индикаторов

Все индикаторы, осцилляторы и различные советники придуманы для того, чтобы облегчить жизнь трейдера и сократить время анализа рынка до минимума. Они ни в коем случае не заменяют его у терминала, но могут давать однозначные сигналы на покупку или продажу какой-либо пары.

Трендовые индикаторы дают сигналы для усиления рыночной позиции. Флетовые – для переворотов и отслеживания перекупленности-перепроданности (отработка диверов). Но все они являются запаздывающими и на мелких таймфреймах дают много ложных сигналов. Зато для анализа среднесрочных позиций очень удобно использовать несколько различных индикаторов.

Более сложные индикаторы отслеживают и сопоставляют силу и динамику нескольких валют на одном графике. Это уже дает более полную картину о возникших тенденциях на финансовых рынках.

В последнее время все большей популярностью пользуется прогнозирование финансовых рынков с помощью искусственных нейронных сетей.
Нейросети обладают уникальным свойством отслеживать едва уловимые взаимосвязи в исследуемых данных. Этого не позволяет сделать ни один другой известный метод.
Качество результата все равно в большей степени зависит от вас, но с помощью нейросетей вы можете эффективно оценивать вероятности продолжения тренда, прогнозировать вероятность колебательных движений после тренда и последующих коррекций, отслеживать межрыночные взаимосвязи.
Однако не стоит забывать, что ни одна нейросеть, даже самая лучшая, не способна предсказать будущую цену.
Кроме того, использование нейронных сетей должно сочетаться со стратегией управления капиталом.

Самое важное еще впереди. Не расходитесь)))
_________________________________________

Автор: tanrad
Права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Последний раз редактировалось Aisller; 15.11.2011 в 14:16 .

2 пользователя(ей) сказали cпасибо:

Прогнозирование рынка форекс (Часть 2)

Трейдеры, имеющие экономическое образование, обычно очень большое значение уделяют этому виду анализа рынка. Они тщательно изучают ожидания по процентным ставкам, темпы строительства и безработицы, динамику роста ВВП, погодные изменения и так далее. Но если учитывать, что около 98%-99% всех совершённых сделок на финансовых рынках носят спекулятивный характер, то зачастую выход значимых новостей не только не подтверждает ожидаемого роста валюты, но и порой двигает цену в противоположную сторону. А среди успешных трейдеров немало и таких, которые не читают новостную ленту и не изучают экономический календарь.

Так есть ли смысл в тщательном фундаментальном анализе? Для внутридневной торговли всегда остаются актуальными новости по сырьевым и второстепенным валютам. Особенно хорошо рынок отыгрывает неожиданные данные.
Но при прогнозировании ожидаемого движения основной валютной пары лучше всего акцентировать внимание на более долгосрочном анализе. Он достаточно верно вычленяет основные рыночные тенденции и намечающиеся экономические проблемы. Однако для мелких трейдеров такой анализ не очень актуален. Им просто физически не хватит депозита для стратегической торговли на длинных временных участках. И все же он может помочь в определении направления глобального тренда. А это в свою очередь повысит шанс на удачный среднесрочный вход в рынок.

Возможности технического анализа

Большинство аналитиков при прогнозировании рынка используют технический анализ. Отчасти потому, что они не пытаются угадать начало движение цены, а сосредотачиваются на конечном результате этого движения. Для этого они пользуются множеством математических инструментов. Не стану их вновь перечислять. Скажу лишь, что в техническом анализе существует три «аксиомы»:
1) Рынок учитывает всё.
Элементы синтеза в техническом анализе позволяют определить преобладающее направление в движении валют. Считается, что любые серьезные причины, которые могут повлиять на рынок, обязательно найдут отражение в цене. Добавлю, что время, когда будут происходить наиболее сильные всплески в динамике этого движения, можно смело привязывать ко времени выхода важных экономических данных.
2) Ценами движут тренды.
Этот постулат позволяет использовать паттерны движений цены для определения точек отката и уровней сильных сопротивлений. Пока тенденция не иссякла, технический аналитик будет искать возможности для усиления трендовых позиций. Здесь неплохо помогает волновой анализ.
3) История повторяется.
Пару слов о человеческом факторе. Ожидания, разочарования, паника и рыночная эйфория – факторы, которые значительно корректируют технические и математические расчеты. Именно поэтому мы говорим, что рынок не повторяется.
Но человеческая сущность неизменна. И если за сухими цифрами представить многомиллионную массу взволнованных инвесторов, то можно достаточно успешно прогнозировать движение цены, умноженной на эмоции. Цикличность долгосрочного рынка во многом связана с человеческой психологией. И еще Чарльз Доу (отец индекса Доу-Джонс), говоря о биржевой торговле, утверждал: «будущее – всего лишь повторение прошлого».

Если посмотреть в целом на все три постулата, то становится очевидным, что они актуальны для среднесрочной и долгосрочной торговли, гораздо менее эффективны для внутридневной торговли и абсолютно бесполезны для пипсовки.
К сожалению, большинство обучающих курсов при дилинговых центрах обучают именно последнему виду торговли. Отчасти потому, что зарабатывают на рыночном спреде и посему заинтересованы в большом количестве внутридневных сделок. Отчасти – из-за слишком маленького депозита начинающего трейдера, который не позволяет ему зарабатывать серьезные деньги на сделках, что и стимулирует его к максимальному риску в торговле.
А после такой торговли обычно вместо осознания своих ошибок и перехода к среднесрочному трейдингу идет поток эмоциональных обвинений в сторону рынка форекс и появление таких определений, как «лохотрон», «рулетка» и «99% проигравших».

Валютный рынок имеет ряд закономерностей. На нем регулярно возникают похожие ситуации, для которых имеется ряд типовых решений. Алгоритмы поведения цены при возникновении определенного состояния рынка называют стратегиями форекс.
Невозможно перечислить все стратегии. Но некоторыми из них успешно пользуется большое количество трейдеров. Среди наиболее известных – это стратегии на основе скользящих средних, стратегии по паттернам и графическим моделям, на основе японских свечей, по уровням Фибоначчи, по методу мартингейла, канальная стратегия, керри-трейд, свинговые стратегии. Каждая из них имеет еще по несколько разновидностей.

Конечно, ни одна из них не может быть универсальной и служит лишь основой для создания собственной торговой системы (ТС). Не менее очевидно, что граальных ТС вообще не существует. Суперпрофитные трендовые системы вдруг начинают безбожно сливать во флэте, а надежные флэтовые ТС — сыпать ложными сигналами при начале тренда. Поэтому я не доверяю торговлю автоматическим торговым системам. А также не понимаю людей, которые платят огромные деньги за прибыльные советники. Каждая торговая система рассчитана на конкретного человека с его привычками, темпераментом, образом мышления и требует подгонки ее под трейдера с целью повышения эффективности торговли. На мой взгляд, у каждого трейдера должно быть «заточено» несколько торговых систем для различных рыночных ситуаций и временных отрезков.
В течение года можно найти немало однозначных сигналов на покупку или продажу валюты. Но эти сигналы без помощи торговых инструментов фиксируются нами де-факто. С помощью отлаженных ТС мы сможем не только увеличить численность этих сигналов, но и подготовиться к предстоящему движению рынка: тактически, психологически и материально.

На рынке нередко возникают ситуации, которые у опытных трейдеров вызывают состояние де-жавю. Это потому, что многие процессы в экономике взаимосвязаны и носят цикличный характер.
Возьмем, к примеру, кризисы. Некоторые из трейдеров за свою карьеру успевают пережить несколько мировых экономических кризисов. В этот период сырье дешевеет, акции обесцениваются и растут валюты-убежища (доллар, йена, франк).
Во время экономического подъема, наоборот: товарные валюты и драг.металлы растут в цене, промышленность набирает обороты, начинается мощный керри-трейд.
Зная, что будет происходить в ближайшие пару лет, можно умело выстроить высокоприбыльную торговую систему.
Из более мелких цикличностей можно выделить: весенний и осенний тренды, коррекцию валют на конец квартала, окончание финансового года в Японии и другие сезонные факторы.
Есть еще немало закономерностей, которые вы можете определить сами. На основе всех данных можно составить грамотный прогноз, который поможет предсказать движение основных валют, а, следовательно, правильно позиционироваться в рынке и получить хорошую прибыль. Поэтому прогнозирование рынка форекс является важнейшей составляющей любой успешной торговой системы.

————————
Автор: tanrad
Авторские права на статью принадлежат forexforum.ru

Последний раз редактировалось Aisller; 12.02.2011 в 11:17 .

Forex: Шаг за шагом

Предсказать Форекс.

Конечно, на 100% предсказать Форекс не возможно, но с помощью некоторых методов и технических инструментов можно предсказать его наиболее вероятное движение. Далее последовательно, (на случай если вдруг рынок резко изменит свое направление) используя ордера Stop Loss выставлять небольшие лоты 5-10% от общего депозита и получать прибыль.

Форекс – инерционен, поэтому, если рынок некоторое время двигается в одном направлении, то он с немного большей вероятностью все же продолжит свое движение, чем изменит его на противоположное. Во время небольшого периода наблюдаются незначительные колебания, откаты, но основная тенденция меняется, как правило, медленно.

Предсказать рынок «Форекс» можно также с помощью технических инструментов, которые анализируют исторические данные и на основе этого анализа строятся предсказания, основанные на том, что завтра рынок будет вести себя так же, как он вел себя вчера. Эти технические инструменты называются автоматическими советниками , которые на основе математических расчетов прогнозируют движение рынка. Конечно, математика не может дать ответ на вопрос: «Экономика какой страны будет развиваться в следующем году наиболее высокими темпами?» Но на них с легкостью ответят квалифицированные политологи и аналитики, зарабатывающие на предсказывании форекса и мнения которых очень важны для многих трейдеров,.

Конечно Вам не обойтись без развития своих знаний и навыков, накапливая, при этом опыт предсказания, а не опираться только на советы более опытных трейдеров, на методику, которую они вырабатывали много лет.

Три основных метода, используемые трейдерами.

Технический анализ . В основе технического анализа лежит анализ графиков (график баров, график «крестик — нолик», японские свечи) – анализ цен, объемов торгов, показателя среднего движения курса и других ценовых показателей, а инструментами служат технические индикаторы.

Фундаментальный анализ . В применении к валютному рынку изучает политические, экономические, международные финансовые факторы. Их взаимосвязь и влияние на поведение валютных курсов. Таким образом, можно увидеть то, чего нет на графиках сегодня, но завтра уже появится и станет предметом технического анализа. Любое движение цены получит тогда свое графическое истолкование, которое можно будет использовать в прогнозах и для открытия позиций.

Информационный анализ. Данный вид анализа по аналитике мировых событий, предполагает угадывание в каком направлении, в скором времени пойдет движение курса валюты. Информационный анализ необходим для особо активных участников биржевого рынка форекс. Взять даже пример 11 сентября 2001 года. В этот самый день, когда случилась страшная трагедия, многие трейдеры сумели приумножить свои накопления в два, а большая часть и в три раза!

Многими опытными трейдерами все эти способы анализа на биржевом рынке применяются ежедневно. Эти методы помогут и любому начинающему трейдеру закрепить свои позиции и знания.
Конечно, можно разрабатывать и свои стратегии прогнозов изменения курса валют, дело только в том, хватит ли для этого вашего упорства, практики и знаний. (см. « Стратегическая торговля валютами «).

А если Вы вообще сомневаетесь в своих способностях принятия грамотных торговых решений, то можете воспользоваться сервисом ПАММ счетов, где все эти решения принимаются за Вас профессионалами. Подробнее об этом можно почитать в « Инвестиции в FOREX «.