Арбитражные пары для Форекса

Лучший Форекс-брокер за этот месяц - Forex4you

В этой статье раскрыты следующие темы:

Форекс арбитраж – торгуем спредом!

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим интересный советник, прибыльность которого достигает сотни процентов без риска за один торговый день. Однако данный советник не применяет такие методы торговли, как скальпинг, хеджирование или Мартингейл, которые в конечном результате приводят к сливу вашего депозита. Сегодня пойдет речь об арбитраже на Форекс, в этой статье вы узнаете, что собой представляет Форекс арбитраж и как можно зарабатывать на автомате при помощи арбитражного советника SA EA 600.

Смотрите также надежный рейтинг брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое арбитраж на Форекс?

Форекс арбитраж – это торговая стратегия, которая позволяет трейдерам использовать ценовые различия между двумя брокерами для получения прибыли. Например, Брокер A котирует EURUSD на уровне 1.3000 / 1.3002, и в то же время Брокер B дает вам следующие котировки для той же валютной пары: 1.3004 / 1.3006. Если вы покупаете у Брокера A и одновременно продаете у Брокера B, вы получите 2 пипса только от разницы в котировках. Эти различия или неэффективность чаще всего происходят из-за децентрализованных рыночных и интернет-задержек, вызванных плохой связью и оборудованием.

Занимаясь арбитражем, вы должны реагировать очень и очень быстро, поскольку даже небольшое отставание в вашем интернет-соединении может помешать вам открыть длинную и короткую позицию по двум отдельным брокерам до выравнивания котировок. Другими словами, для того, чтобы практиковать Форекс арбитраж, вам нужны две вещи: котировки неэффективности (например, различия в ценах между брокерами) и способность действовать максимально быстро. Разница между котировками двух брокеров часто бывает настолько маленькой, что невозможно открывать сделки вручную, поэтому многие трейдеры применяют в торговле специальные скрипты или советники для арбитража.

Мы предлагаем вам бесплатно скачать арбитражный Форекс советник SA EA 600, который состоит из двух торговых роботов: SA_Server.mq4 (серверный советник) и SA_EA.mq4 (фактический торговый робот). Первый советник должен быть установлен у брокера с быстрыми котировками, а второй – у брокера с запаздывающими котировками и хорошим исполнением. Советник SA EA 600 контролирует котировки обоих брокеров и открывает позицию, когда видит выгодную разницу в котировках двух брокеров.

Характеристики арбитражного советника SA EA 600

Тип советника – арбитражный
Торговая платформа – MetaTrader 4
Время торговли – круглосуточно
Таймфрейм – M5
Валютные пары – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, EURGBP, AUDUSD, NZDUSD и другие валютные пары с минимальным спредом
Рекомендуемые брокеры с быстрыми котировками: IC Markets, Tickmill, ActivTrades, LMAX, HYCM
Рекомендуемые брокеры с запаздывающими котировками: Forex4you , RoboForex , Alpari

Установка советника SA EA 600 в торговый терминал MT4

У трейдеров, торгующих арбитраж на Форекс при помощи советника SA EA 600 и ему подобным, часто возникает путаница относительно того, какого торгового робота и куда устанавливать. Для начала необходимо подобрать связку брокеров с быстрыми и запаздывающими котировками. Это достаточно сложный процесс, требующий от трейдера времени и терпения, так как от этого во многом зависит прибыльность торгового эксперта. Допустим, была выбрана связка брокеров IC Markets – RoboForex. Необходимо, чтобы у обоих брокеров были открыты реальные торговые счета. Однако в IC Markets и других брокерах с быстрыми котировками пополнять баланс не нужно, поскольку они используются только для поиска разницы в котировках между брокерами. А вот RoboForex уже будет использоваться непосредственно для торговли, поэтому не забудьте пополнить депозит. Для комфортной торговли рекомендуется пополнить депозит от 500 долларов и выше. Желательно, использовать брокеров с пятизначными котировками, при этом открывать счета ECN-PRO.

В IC Markets на каждую из выбранных для торговли валютных пар мы устанавливаем серверный советник SA_Server.mq4, при этом не забываем включить кнопку «Авто-торговля» на панели инструментов. Затем переходим в RoboForex и на те же валютные пары устанавливаем советник SA_EA.mq4, который и будет открывать сделки, анализируя данные котировок с серверного советника. Валютные пары можно выбирать любые, главное, чтобы спред был не более 5 пунктов, таймфрейм устанавливаем на M5. Настройки советников изменять не нужно. Можно только поменять мэджики для разных валютных пар и установить необходимый процент риска для мани-менеджмента.

Также при необходимости вы можете изменить значения тейк-профита и стоп-лосса.

Если вы не знаете, как устанавливать советники в торговый терминал MetaTrader 4, то рекомендуем вам ознакомиться со следующей статьей, где все подробно расписано, как и что нужно делать.

Вспомогательный советник CloseAtProfit

Помимо основного арбитражного советника SA EA 600 также можно использовать вспомогательный торговый эксперт CloseAtProfit. Он применяется для закрытия ордеров после определенной прибыли или убытка. Вы можете определить, закрывать торги только по текущей валютной паре или закрывать все сделки по всем валютным парам, закрывать только открытые сделки или удалять отложенные ордера. Установка советника CloseAtProfit осуществляется у того же брокера, на котором установлен торговый робот SA_EA.mq4 (в нашем примере RoboForex). Необходимо открывать по два одинаковых графика валютной пары: на одной будет установлен советник SA_EA.mq4, а на другой – CloseAtProfit.

Советник CloseAtProfit имеет следующие настройки:

  • useProfitToClose – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда прибыль будет больше значения параметра profitToClose;
  • useLossToClose – если данный параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда убыток будет больше значения параметра lossToClose;
  • AllSymbols – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает сделки по всем валютным парам, а если false, то только по текущей валютной паре, на которой установлен советник CloseAtProfit;
  • PendingOrders – при установленном значении true советник также закрывает отложенные ордера по всем валютным парам или текущему торговому инструменту в зависимости от настройки AllSymbols;
  • MaxSlippage – максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
  • showMenu – при установленном значении true советник показывает на графике информацию об открытых ордерах, объемах лота и прибыли;
  • menuColor – цвет текста меню;
  • variablesColor – цвет переменных;
  • font – размер шрифта.

Рекомендации по торговле арбитражным советником SA EA 600

Советник SA EA 600 показывает сверхприбыльную доходность. Всего лишь за пару дней торговли он принес более 1300% прибыли, открыв 466 сделок, более 90% из которых закрылись в плюсе.

Как видно на скриншоте ниже, средняя продолжительность сделок составляет менее пяти минут, поэтому могут возникнуть проблемы с выводом прибыли, поскольку не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс.

В связи с этим мы хотели бы дать несколько рекомендаций при работе с арбитражным советником SA EA 600:

  1. Внимательно подходите к выбору связки брокеров, читайте регламент перед открытием счета;
  2. Не оставляйте советник постоянно включенным, чтобы не привлекать внимание брокера. Заработали 1-2% в день, отключайте советник и ждите следующего торгового дня;
  3. Запускайте торгового робота на нескольких брокерах, так вы повысите прибыльность, и при этом увеличите вероятность того, что вам удастся вывести прибыль;
  4. Регулярно выводите прибыль (чем чаще, тем лучше);
  5. Подключите сервис по возврату спреда (рибейт) . Если брокер заблокирует вам прибыль, то есть шанс, что вам вернут часть спреда с каждой открытой сделки.

Важно! Арбитражный советник SA EA 600 не является Граалем. Прибыль, полученная в прошлые периоды, не гарантирует получения дохода в будущем. Торговля на Форекс сопряжена с риском, помните об этом перед заключением сделок!

Смотрите также, какие брокеры Форекс разрешают торговлю советниками.

Выводы

Арбитражный Форекс советник SA EA 600 является сверхприбыльным торговым экспертом. Однако не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс, да и найти прибыльную связку брокеров, у которых наблюдается разница между котировками, является непростой задачей. Но, несмотря на все преграды, арбитражный советник работает, тому есть много примеров. Главное, не жадничать и регулярно выводить прибыль. Кроме того, мы рекомендуем вам подключить качественный VPS-сервер, поскольку прибыльность советника зависит от исполнения брокера и скорости интернет-соединения. Прибыльной вам торговли!

Бесплатно скачать арбитражный советник SA EA 600

Читайте также обзор разгонного советника GLX-3.1 Force.

Арбитражные торговые стратегии для форекс

Я уже знаю, чем закончится данный обзор, поэтому первой опишу именно арбитражную форекс стратегию. Смысл которой заключается в торговле коррелируемыми инструментами. То есть, парами, котировки которых чаще всего движутся в одном направлении, казалось бы какой в этом смысл, но он есть. И торговые возможности появляются именно при расхождении котировок в разные стороны. То есть, при нарушении положительной корреляции, но давайте для лучшего понимания посмотрим на пример обратной, отрицательной корреляции:

Здесь мы видим совершенно иную ситуацию поведения котировок, как это присуще для gbp usd и eur usd например. Сразу оговорюсь, что использовать стратегии арбитража для пар с отрицательной корреляцией неправильно и очень скоро убьет ваш депозит. Арбитражные стратегии форекс используются только для валютных инструментов с положительной корреляцией ( том, что такое отрицательная и положительная корреляция — читайте здесь).

Но я не зря привел именно пример отрицательной, дело в том, что именно ее вам нужно искать на парах с преимущественно положительной корреляцией. Именно подобная ситуация определяет точку входа в рынок. Хотя тут есть немало нюансов, о которых люди рекламирующие стратегии арбитража часто умалчивают, говоря вам о том, что она очень проста и не требует никакого анализа рынка. Давайте разберемся в чем суть.

Правила арбитражного форекс трейдинга: 1) найти форекс пары с положительной корреляцией друг к другу; 2) дождаться ситуации когда между ними сложится отрицательная; 3) открыть ордера навстречу друг к другу, то есть, один на покупку — другой на продажу. Как это все выглядит на практике:

Исходя из представленного выше примера, думаю всем станет понятно — требуется искать максимальный пик цены, после которого корреляция вернется к положительной. Однако, тут сразу же появляется два вопроса, которые я сейчас озвучу, но вернемся мы к подробному их обсуждению несколько позже.

Как вы собираетесь без технического анализа искать реальные пики, обозначающие разворот тенденции? Ведь точки разворота — это очень сложный предмет.

Как вы собираетесь определять итоговое движение котировок? Ведь для того, чтобы своеобразное локирование ордеров (пусть и по разным парам) сработало в профит одна из сделок должна принести бОльшый плюс, чем другая — минус.

Теперь давайте узнаем, что нам говорят трейдеры — арбитражеры: для того, чтобы открыть грамотную сделку в арбитраже необходимо найти пик цены на графике котировок форекс пары. От максимума мы продаем к минимуму, а от минимума покупаем к максимуму. Существует 100%-ая вероятность того, что однажды обе валютные пары вернутся к положительной корреляции и в этот момент вы закроете обе позиции с общей прибылью. Причем в процессе торговли, так как первая сделка открыта против другой с одинаковыми лотами вы не рискуете капиталом (они находятся в замке).

Да как бы ни так! Умники арбитража!

Локирование сделки на форекс имеет разумный смысл только если совершается на одной валютной паре, тогда — да. Вы ничего не зарабатываете, но и не теряете (подробнее о локировании читайте тут и тут). Две разные валютные пары подчиняются своим законам, так например для евро-доллара новости по ЕС будут более важны, чем для фунт доллара. А новости банка Англии скорее всего могут и не затронуть eur usd, но очень сильно дать по курсу GBP USD. Представьте себе такую ситуацию, при которой вы якобы нашли пик отрицательной корреляции и в этот момент или позже выходит новость, влияющая только на один из инструментов. И котировки мощным новостным выстрелом начнут съедать всю вашу прибыль, когда форекс пары вернуться к положительной корреляции их расстояние друг от друга может быть столь велико, что вы годами будете ждать банального вывода этого «псевдо локирования» в безубыток хотя бы.

Конечно, я искал в интернете возможности решения этого вопроса. Кто то предлагает использовать стоп приказы, другие анализировать новости. Но ним первый, ни второй вариант не принесут пользы. Первый — потому что, они будут довольно частыми, а проверить оптимальную величину стоп приказа очень проблематично даже на истории. Второй — и вовсе полнейший бред, вы можете открыть сделку сегодня, а новость выйдет завтра, если вы хотите фильтровать и их, тогда правила форекс стратегии не позволят открыть ни единой сделки. Ну и еще один минус в копилку арбитражной стратегии очень хотелось бы добавить — ну слишком редкое появление сигналов.

Есть единственно верное решение этого вопроса: прекратить врать, что он не требует технического анализа и начать искать рабочие паттерны точек разворота, причем даже не думая запихнуть туда «простые и удобные! индикаторы форекс. К сожалению, автоматизировать подобные стратегии так, чтобы это можно было проверить в тестере достаточно проблематично и это становится большим камнем преткновения для тех, кто привык тщательно проверять системы анализа перед использованием на практике. Использовать ли Вам стратегии арбитража на форекс — решайте самостоятельно, но мое индивидуальное мнение состоит в том, что еще нет таких систем, которые были бы достойны внимания современного спекулянта. Но это именно тот редкий момент на форекс, когда вы сможете разработать что то новое. Теперь же давайте перейдем к тому, что реально работает на бирже.

Парный трейдинг советниками форекс

Я даже не хочу оправдываться, что рекламирую авто разработки нашего портала. Возможно, если хоть кто-нибудь предоставит мне разработчиков, которые сделают для своих советников качественный тест (а не моделирование качества n/a, либо и вовсе сделанное «по ценам открытия», которое будут выдавать за преимущество) за период в минимум 12 месяцев (чтобы учесть все фазы рынка: флет, безоткатный тренд, неожиданные новости и т.д.). Тогда я буду рад порекомендовать, что-либо еще. Хотелось бы еще некую статистику работы эксперта и в реальном времени конечно, но думаю, что прошу уже слишком многого. А пока что, я бы попросил замолчать всех «гуру трейдинга».

Сейчас мы рассмотрим с вами пожалуй единственный способ постоянного и стабильного заработка с советниками на рынке форекс, который кроме того, доступен каждому. Сегодня я расскажу вам об алгоритме который сам успешно применяю уже около полугода и имею впечатляющие результаты, чтобы не казаться голословным, — портал Rognowsky RU запустил очередной реальный мониторинг сразу нескольких экспертов, работающих в паре. И естественно, что в данном эксперименте участвуют только наши торговые советники, как единственные авто стратегии, которым я могу смело доверять. В их число вошли следующие роботы: FSR BOTы версий 6.0, 8.0 и 9.0. Отдельно о парном мониторинге авторских экспертов нашего портала я сообщу тем, кто подписан на нашу рассылку, поэтому не буду тратить ваше время впустую в этом обзоре.

Что такое парный трейдинг форекс советниками?

Из названия конечно же понятно, что речь идет об использовании минимум двух торговых роботов на одном торговом счете. Но мало кто понимает, что это использование должно быть сбалансированным, иначе вы просто потеряете свой депозит, даже быстрее чем поймете что же произошло. Существуют, конечно отдельные элементы, предлагающие следующее:

• Чтобы делать бабло на форекс нужно как можно больше роботов, НО главный секрет это умение разделить допустимый риск на количество экспертов.

Хочу сказать, что несмотря на наивность высказывания, трейдеры, которые придерживаются подобного мнения все же имеют определенный опыт торговли на рынке и действительно не глупы. Но в этом выражении кроется критическая ошибка мышления большинства. На практике — больше, не значит лучше!

Если вы решили использовать несколько роботов и заблаговременно рассчитываете риск менеджмент — вы крассавчики, но почему вы не думаете о торговых стилях каждого робота? Ведь по сути существует несколько видов автоматических стратегий: трендовые, флетовые, математические с увеличением лота, математические без увеличения лота, скальперы и пипсовщики в утреннее, дневное, вечернее или ночное время. И естественно нельзя забывать о стратегиях среднесрочного трейдинга. Какие именно торговые системы вы применяете на своих счетах, я не возьмусь угадывать, но почти всегда неопытные парные трейдеры устанавливают десятки однотипных методов, а потом жалуются на жестокий и беспощадный рынок. Но, это же не честно 🙂

Принцип заработка на форекс при помощи парного трейдинга роботами

Основное, что вам следует запомнить: неважно, какое количество автоматических торговых систем вы используете, главное, чтобы они дополняли друг друга. То есть, если у вас есть в наличии отличный трендовый советник, то позаботьтесь о том, чтобы его работу страховал флетовый робот. Обязательно сократите риски, НО не забывайте, что там где проигрывает один советник, другой должен заработать. Не обязательно искать роботы, которые воплотят все торговые стили, так как большинство из этих стилей давно выкинуто опытными трейдерами в мусорку. Но минимум, который вы обязаны выполнить — это советники тренда и флета. В противном случае, ваши советники для парного трейдинга просто будут одновременно проигрывать или выигрывать, но толку от этого для вашего депозита — будет круглый ноль. Давайте подведем некий итог, что нужно сделать, чтобы парный трейдинг был успешным:

• 1) Вы должны торговать на одной валютной паре, иначе ваши роботы могут одновременно попасть в неблагоприятную для них рыночную фазу.

• 2) Использовать необходимо советники с разными торговыми стилями. Так например, в нашем эксперименте парного трейдинга используется 3 робота и каждый отвечает за свою нишу: fsr bot 6.0 — за трейдинг в среднесрок, где очень сложно ошибиться с направлением тренда; беспроигрышный fsr bot 8.0 — выступает в роли стабилизатора (он не способен проиграть) и зарабатывает деньги на тренде; скальпер fsr bot 9.0 — был настроен на торговлю в широком канале флета (для пары eur jpy), чтобы зарабатывать деньги во время затишья в торговле fsr bot 8.0.

• 3) В ситуации, когда вы используете советники с разными стилями снижать риски под каждый робот не приходится! Так как, в данном случае они страхуют друг друга: во время просадки одного, прибыль получает другой, для которого этот рынок благоприятен.

Для снижения рисков потери капитала в случае форс-мажора, рекомендуется изначально привести среднестатистическую доходность под наименее прибыльный эксперт, чтобы ожидаемый доход вырос по следующей формуле: прибыль наименьшего эксперта * на количество советников. В нашем случае наименьшая прибыль у fsr bot 8.0 (10% ежемесячно), значит все остальные эксперты снижают риск менеджмент до такого же показателя доходности. В результате общая прибыль должна составлять 30% при все тех же просадках, что при использовании одного эксперта.

Арбитражная стратегия торговли на Форекс

Общая характеристика реального арбитража — это «безрисковая» прибыль, но достижение этого результата обычно связано с определенной степенью риска во время исполнения сделки. Часто риск исполнения фактически превышает небольшую прибыль, которую обычно получают арбитражники. Специальный тип арбитража, который предполагает принятие риска, известен как статистический арбитраж, в котором оцениваются спрэды между валютными парами и противоположные позиции, когда они существенно становятся не соответствующими историческим нормам.

В то время как арбитражная торговля ответственна тем, что крупные финансовые учреждения и банки получают миллиарды прибыли благодаря ей, также известно, что она вызывала некоторые крупнейшие финансовые обвалы. Это возникает, когда изменяются базовые параметры, и поэтому «безрисковая» прибыль в арбитраже становится вместо этого заблокирована в убытке. Хотя арбитраж может показаться легким для Форекс трейдера форекс, ничто не может быть дальше от истины.

Что такое арбитражная торговля в целом?

Арбитраж можно определить как одновременную покупку и продажу двух эквивалентных активов для безрисковой прибыли. В дополнение к рынку форекс эта торговая стратегия активно используется на большинстве финансовых рынков, включая рынки акций, товаров и опционов.

В принципе, арбитраж использует в своих интересах несоответствия или нарушения на любом финансовом рынке и включает ситуации, когда трейдеры определяют рыночные условия, которые позволяют им получать небольшую, безрисковую прибыль при правильной торговле. Форекс арбитраж, как и арбитражные стратегии на других рынках, опирается на эти нарушения, которые иногда возникают на рынке.

Арбитражные торговые расчеты, которые когда-то выполнялись в основном руками или калькуляторами, теперь выполняются специальными форекс калькуляторами для арбитража, целевыми программными продуктами и даже некоторыми торговыми платформами. Из-за распространения таких программ финансовые рынки стали еще более эффективными, что еще больше сократило возможности арбитража на валютном рынке.

Для арбитражной торговли на рынке Форекс можно использовать несколько различных методов. Например, один из таких методов арбитража предполагает покупку и продажу спот валюты по соответствующему фьючерсному контракту. Другой формой валютного арбитража называется треугольный арбитраж, в котором используются несоответствия валютного курса с использованием трех связанных валютных пар.

Другие более сложные формы арбитража на Форекс включают объединение валютных опционов, фьючерсов и спот рынков; Однако этот тип арбитража требует значительного первоначального депозитного залога, который должен выполняться с момента продажи опционов. Сложность этого типа арбитража заключается еще и в обязательном компетентном понимании всех этих трех рынков при идентификации и исполнении арбитража.

Использование системы арбитража на Форекс

До появления компьютеров арбитражники, работающие в банках и других финансовых учреждениях, работали на бумаге с ручным калькулятором и карандашом. В настоящее время, чтобы точно идентифицировать и действовать на «нарушениях» на валютном рынке, обычно используется подходящая программа, которая идентифицирует и автоматически выполняет сделки.

Для розничных валютных трейдеров этот тип арбитражной торговли обычно сочетается с использованием советника или эксперта, который работает на передовой торговой форекс платформе, такой как MetaTrader 4 или 5. Советник постоянно наблюдает за рынком форекс и когда появляется возможность для FX арбитража, программа автоматически выполняет торговлю. Это значительно улучшает шансы трейдера на фиксацию прибыли в арбитраже и / или способности использовать в своих интересах мимолетную возможность.

Тем не менее, многие трейдеры чувствуют себя некомфортно с автоматически выполняемыми сделками и предпочитают принимать свои собственные торговые решения. Такие трейдеры обычно используют торговое оповещение или сигнальное программное обеспечение. Этот тип программного обеспечения, так же как и программные советники, постоянно сканирует рынок, но вместо автоматического выполнения торговли они предупреждают трейдера о возникновении арбитражной ситуации. Затем трейдер может решить, действовать или нет.

Некоторые трейдеры, которые используют свои собственные арбитражные программы, могут также подписаться на службы дистанционного оповещения о сигналах. Эти службы в купе с программным обеспечением трейдера дают сигнал программе, в момент возникновения арбитражной ситуации на рынке. Затем программное обеспечение трейдера либо предупреждает трейдера об арбитраже, либо автоматически выполняет сделки.

Основы арбитража на валютных фьючерсах

Из-за разницы в процентных ставках валютные фьючерсы, как правило, продаются с премией или с дисконтом, в зависимости от того, насколько широка разница между процентными ставками между валютами двух стран.

Например, если валютный фьючерсный контракт относится к фунту стерлингов, котируемому против доллара США, и соответствующая процентная ставка в Великобритании составляет два процента, тогда как ставки в США составляют всего один процент, в этом случае Стерлинг будет торговаться с прямой скидкой относительно спот уровня. Это связано с дифференциалом стоимости переноса на один процент, так как вам лучше покупать спот Стерлинга и удерживать его до даты валютирования, чем форвардная покупка против доллара.

Вышеприведенные цифры теперь будут использованы для иллюстрации того, как по шестимесячному фьючерсному контракту Стерлинга может быть проведён арбитраж против спотового рынка. Прежде всего, будет использоваться рынок и параметры контракта:

  • Спот курс GBP / USD торгуется на уровне 1.2500.
  • 6-месячный фьючерсный контракт на GBP / USD торгуется на уровне 1,2400.
  • 6-месячная процентная ставка по GBP составляет два процента.
  • 6-месячная процентная ставка по доллару США составляет один процент.
  • Размер контракта составляет 1000 единиц валюты.

Фьючерсный контракт может быть конвертирован по усмотрению продавца контракта в физическую валюту по указанному обменному курсу, когда фьючерсный контракт созревает через шесть месяцев. Покупатель 6-месячного фьючерсного контракта GBP / USD получит 1000 фунтов стерлингов и выдаст 1240 долларов США по истечении срока действия контракта через шесть месяцев.

Затем арбитражер может продать «Стерлинг» по отношению к доллару США против покупки фьючерсного контракта. В качестве альтернативы, они могут внести 990,00 фунтов стерлингов в течение шести месяцев на уровне двух процентов. На стороне доллара США трейдер заработает 1237 долларов или 990 фунтов при покупке по ставке 1,2500. В этом случае будет создано синтетическое будущее, которое превратит 1000 фунтов стерлингов в 1237 долларов США за шесть месяцев с текущей стоимостью в 1 237 долларов.

Эти цифры указывают на арбитраж, что фьючерсный контракт торгуется несколько выше, чем это должно быть, а именно на три доллара за тысячу. Затем арбитраж может быть установлен по продаже фьючерсного контракта на 1,2400 и местом покупки с чистой прибылью в размере 3,00 долларов США за тысячу в срок погашения фьючерсного контракта. В то время как 3,00 доллара США за тысячу не кажутся большой прибылью от торговли, но когда сделка совершается в огромных масштабах, например, в размере 100 000 000 долларов, тогда чистая прибыль будет намного более респектабельной 30 000 долларов США.

Треугольный форекс арбитраж

Многие профессиональные трейдеры и маркет-мейкеры, специализирующиеся на кросс-валютных парах, выполняют процесс, известный как треугольный арбитраж, чтобы зафиксировать прибыль, когда рыночная ставка временно отклоняется от валютных курсов, наблюдаемых для каждой валюты компонента по отношению к доллару США. В этой стратегии популярного валютного арбитража используется тот факт, что наблюдаемый валютный курс для кросс-валютной пары математически связан с наблюдаемым курсом двух других валютных пар.

Как только прибыль будет заперта треугольным арбитражем, рыночный риск прекращает существование. Тем не менее, основным риском, с которым сталкивается кросс-валютный трейдер, является риск контрагента, который может стать серьезной проблемой, если шаг на любом участке транзакции из трех частей не удастся. Тем не менее, этот риск, как правило, очень низкий среди хорошо зарекомендовавших себя и кредитоспособных профессиональных контрагентов.

Трейдеры, выполняющие треугольный арбитраж, обычно пытаются выполнить каждый шаг транзакции из трех частей как можно одновременно. В дополнение к учету затрат применяются ставки на спред для входа в треугольную позицию арбитража, так как необходимо учитывать свои транзакционные издержки, чтобы убедиться, что они заблокированы в прибыли.

Три валюты участвуют в треугольном арбитраже, а трейдеры используют математическую формулу для выражения валютного курса для кросс-валютной пары в зависимости от обменных курсов для двух других соответствующих валютных пар, которые содержат доллар США следующим образом:

CCY2 / CCY3 = USD / CCY3 x CCY2 / USD

В приведенном выше уравнении USD относится к доллару США, в то время как CCY2 является базовой валютой в кросс-валютной паре, а CCY3 является встречной валютой в кросс-валютной паре. Кроме того, термин CCY2 / CCY3 относится к кросс-обменному курсу встречной валюты CCY3, выраженному в терминах базовой валюты или CCY2. Трейдер также может включать любые соответствующие транзакционные издержки, которые могут применяться для расчета эффективного валютного курса.

Треугольный арбитражер выполняет полезную услугу по возвращению этих рынков в единую линию и одновременно получает скромную прибыль за свою работу. В то время как розничные форекс трейдеры редко имеют такую возможность, они иногда могут выполнять треугольные арбитражи между ставками, указанными различными онлайн форекс брокерами.

Статистический арбитраж в торговле на рынке Форекс

На рынке форекс статистический арбитраж предполагает поиск возможностей получения прибыли, возникающих из-за несоответствий валютного курса, определяемых историческими или прогнозируемыми нормами. Некоторые трейдеры предпочитают называть эту торговлю спредом, а не арбитражем, потому что она технически не приводит к блокированию безрисковой прибыли, как это делают другие истинные арбитражеры. В отличие от других арбитражных управляющих, работающих на валютном рынке, трейдеры статистического арбитража фактически рискуют своими позициями, поскольку спрэды между валютными парами, которые они пытаются использовать, могут расширяться, а также сужаться.

Большинство трейдеров статистического арбитража используют методы математического моделирования и историческую статистику, состоящую из нормальных спрэдов между различными валютными парами, чтобы определить, какие спреды находятся вне линии и, следовательно, должны со временем сужаться. Затем они пытаются продать переоцененную валютную пару и купить недооцененную валютную пару.

Если они решат участвовать в статистическом арбитраже, трейдеру также потребуется некоторое время, чтобы ознакомиться с математическими и аналитическими методами, используемыми для определения таких возможностей арбитража. Также им может понадобиться научиться использовать и / или разрабатывать некоторые компьютерные системы, которые помогут им в этом процессе.

Выбор подходящей стратегии валютного арбитража

Выбор лучшей стратегии валютного арбитража, используемой для вашей конкретной ситуации и предпочтения в отношении риска, вероятно, будет зависеть от того, к каким рынкам вы имеете доступ, а также хотите ли Вы взять на себя риск как арбитражный трейдер.

Например, профессиональный кросс-валютный трейдер и маркет-мейкер почти наверняка будут выполнять треугольный арбитраж между своей кросс-валютной парой и двумя другими валютными парами, которые содержат те же самые валюты, что и доллар США. С другой стороны, трейдер, имеющий доступ к валютным фьючерсным рынкам и огромному запасу средств, может вместо этого участвовать во фьючерсном арбитраже, иметь достаточно небольшие транзакционные издержки и иметь возможность определять возможности арбитража практически в режиме реального времени.

И наконец, форекс трейдер, может иметь возможность арбитража котировок у разных форекс брокеров для выполнения трехстороннего арбитража, то есть будет иметь возможность выполнять статистический арбитраж, поскольку его капитал ограничивает его к доступу на фьючерсный рынок, межбанковским ценам или клиентам, занимающимся распространением спреда. Это также означает, что его арбитраж будет включать риск расширения спреда, вместо его сужения на основе статистического анализа.

Еще одно соображение при принятии решения о том, участвовать ли в арбитраже или какая арбитражная стратегия вам подходит, заключается в том, что большинство арбитражных торгов осуществляются как можно большим размером, чтобы максимизировать прибыль. Соответственно, если у вас небольшой капитал для выполнения арбитражных решений, то пропорционально будет выходить скромный потенциальный доход от этой стратегии, он может быть на столько мал, что вообще не будет интересовать вас.

Типы арбитражных калькуляторов на Форекс

Конкретный и популярный пример треугольного арбитража часто выполняется профессиональными кросс-трейдерами по EUR / JPY. Когда они видят, что проходит крупная торговля через любую из трех связанных валютных пар EUR / JPY, EUR / USD и USD / JPY, значит ненадолго между этими рынками возникли соотношения, поскольку большая торговля ассимилируется в валютных курсах.

В частности, трехсторонний арбитражный трейдер EUR / JPY может легко ввести следующие транзакции в электронную таблицу Excel, чтобы помочь себе выполнить следующие транзакции по каждой валютной паре и получить фиксированную прибыль:

Купить 1 000 000 EUR / USD при 1.1500
= Длинная позиция в 1 000 000 евро и короткая в 1 150 000 долларов США

Продать 1 000 000 EUR / JPY на 130.00
= Короткая позиция в 1 000 000 евро и длинная в 130 000 000 японских йен

Покупка 1 150 000 USD / JPY на 113.00
= Длинная позиция в 1,150,000 долларов США и короткая 129,950,000 йен

Чистая позиция или прибыль
= Длинная позиция в 50 000 иен по ставке на 113,00 для USD / JPY = 442,48 долларов США

Когда розничный трейдер пытается выполнить треугольный арбитраж между различными онлайн-брокерами, он может использовать онлайн-калькулятор арбитража, представленным на веб-сайте Forexop (показан на скриншоте ниже). На том же веб-сайте также есть онлайн-калькулятор, который поможет вам определить, могут ли существовать выгодные арбитражные возможности между фьючерсами против спота.

Использование арбитражной торговой программы

Программа арбитражной торговли или ATP состоит из компьютерного программного обеспечения, которое может использоваться форекс трейдером для одновременного ввода заказов для спотовых, кросс-курсов и валютных фьючерсных контрактов. Такое программное обеспечение обычно используется институциональными или банковскими трейдерами и предполагает выполнение транзакций большого объема, чтобы максимизировать прибыль от арбитража.

При включении фьючерсного арбитража, программа арбитражной торговли войдет либо в длинную, либо в короткую позицию по биржевому фьючерсному контракту, в то время как другая часть будет включать открытие противоположной позиции на спот-рынке форекс или у онлайн форекс брокера.

Арбитражные торговые программы — это форма программной или алгоритмической торговли, которая включает в себя осуществление торгов на финансовых рынках автоматизированными компьютерными программами. Эти программы следуют набору предопределенных правил или алгоритмов при выполнении сделок на основе одной идентифицированной возможности — получить прибыль от существующего арбитража между рынками.

Арбитраж на Форекс

Многие трейдеры даже не слышали об арбитраже на Форекс, а ведь долгое время эта стратегия с успехом применялась на валютных рынках в нескольких разновидностях – классической, статистической, пространственной и т. д. Поэтому стоит исправить эту несправедливость и сделать обзор арбитражных торговых подходов, которые можно применять сегодня для заработка на любых финансовых рынках. Чтобы оценить перспективы арбитража, сначала необходимо описать его основные виды, которые применяются на Форекс.

Разновидности арбитража

Некоторые описанные ниже виды арбитража сохраняют актуальность для использования на валютном рынке, а другие уже стали неэффективными, но для общего развития трейдеру хорошо знать все разновидности.

Классический подход

Первый вид, ставший классическим, состоит в том, что между отдельными торговыми площадками всегда присутствует разница в цене на один и тот же актив. Несмотря на внедрение новейших технологий по передаче информации через средства электронной связи, добиться мгновенной доставки данных в разные уголки планеты невозможно, а возникающая временная задержка (пинг) приводит к расхождению котировок.

Такое расхождение бывает значительным или незначительным, но само его возникновение уже создает возможность для применения стратегии арбитража на Форекс, когда у одного брокера котировки будут обновляться быстрее, чем у другого, создавая опережающий сигнал.

Двуногий метод

Вторая стратегия арбитража Форекс получила название двуногой. В этом случае трейдер открывает две разнонаправленные сделки по одному и тому же активу у разных брокеров. В теории такая методика должна давать нулевой доход, так как прибыль по одной сделке перекрывается минусом по другой.

Но на практике ноль никак не получится, поскольку каждый брокер устанавливает свой спред, плюс возможна комиссия, да еще и котировки всегда немного отличаются. Вследствие этого по факту при открытии разнонаправленных сделок всегда в моменте возникает минус за счет уплаты спреда и прочих издержек. Однако в некоторых случаях эквити по такому хеджу может сразу стать положительным и дать незначительную прибыль.

Объясняется это тем, что у Форекс нет централизации, а потому часто возникают ситуации, когда цена покупки превышает уровень, который интересен продавцам. Используя двуногий метод, для трейдера не имеет значения, куда двигаются котировки, так как он при наличии подходящей возможности заработает на изменении их спреда, то есть на росте/снижении разницы в стоимости.

Совершив такую сделку, трейдер закрывает ее в одном из 2-х случаев:

  • когда накопился определенный доход;
  • появляется новая возможность для входа.

Пространственный арбитраж

Пространственный выступает подвидом классического, так как в этом случае трейдер ищет Форекс дилера, в терминале которого котировки отстают от реальных цен. Обычно подобные возможности предоставляют различные «кухни» и новые компании, которые при организации потока данных от поставщиков ликвидности не достигли максимально быстрого обновления.

Этот вид арбитражной стратегии процветал в свое время, когда индустрия Форекс только начинала развиваться и появлялись первые брокеры, которые предоставляли доступ к торгам на международном рынке для мелких частных трейдеров.

Сейчас же эффективность пространственного арбитража на Форекс упала к нулю, так как основная часть процессов обмена данными уже стала стандартизированной, а поставщиками ликвидности созданы единые для всех брокеров потоки котировок. Поэтому обнаружить расхождения в ценах и использовать его в своих интересах стало невозможным.

Одноногий подход

В противовес двуногому этот подход используется при пространственном классическом арбитраже, когда трейдер открывает только одну сделку, а не пару разнонаправленных. То есть он просто находит брокера, у которого котировки обновляются очень быстро, а затем ищет другого, где они появляются со значительным запозданием.

После этого остается только следить за этими двумя потоками данных, и как только у более «быстрого» брокера цена значительно отклонится, осуществляется вход в рынок на «медленном» брокере. Технически выполнять арбитраж на Форекс при помощи такой стратегии очень легко, но при двуногом методе трейдеру все равно, что происходит на рынке, так как он фактически создает замок (lock), а в случае одноного успех зависит от направления движения цены.

Как уже говорилось, использовать такой одноногий метод пространственного арбитража на Форекс сейчас практически невозможно.

Синтетическая разновидность

Весьма интересным и перспективным сегодня выступает синтетический арбитраж на Форекс. Чтобы понять его механизм, следует представить ситуацию, в которой трейдер решил заработать на спреде валютной пары EUR/USD. Для защиты своих интересов он после покупки EUR/USD хеджирует позицию синтетическими производными, продавая EUR/GBP и GBP/USD. Такая стратегия дает эффективный результат, если в котировках трех активов есть достаточные отличия.

Описанная методика синтетического арбитража часто еще называется треугольником. Ниже на скриншоте приведен пример такого треугольного подхода, когда трейдер имеет в распоряжении 100 тыс. EUR, покупает на них фунт, а далее за фунт приобретает американский доллар. Получив на руки доллары, он использует их для приобретения евро, заканчивая формирование треугольника.

Однако применять такую стратегию на активах с большой ликвидностью не имеет смысла, так как потенциальную прибыль уничтожает спред, комиссии и проскальзывание. Чтобы эффективно использовать синтетический арбитраж нужно прямое подключение к биржевой системе, огромный депозит и умение увидеть благоприятную возможность, сделав точные расчеты прибыли и издержек.

Долгосрочные стратегии арбитража

Для тех, кто не гонится за большими прибылями и готов довольствоваться небольшим, но стабильным доходом, пригодится долгосрочная стратегия. Суть ее состоит в том, чтобы следить за ценой фьючерса и соответствующей ему валютной пары на Форекс. Как только в цене активов возникает расхождение, а бывает это довольно часто, можно смело приобретать спред и ждать истечения срока фьючерсного контракта.

Оценка рисков при различных подходах

В случае классической методики крайне важно обеспечить идеальный вход в рынок, который сопровождают низкие комиссии и минимальные спреды. Значения этих параметров всегда просчитывают при оценке риска.

При долгосрочном арбитраже основной риск состоит в том, что трейдер не успеет войти в рынок при благоприятной возможности, так как зачастую она возникает в моменте и тут же исчезает. Поэтому вести ручную торговлю в таких условиях крайне сложно, да и прибыльность ее будет ненамного выше, чем проценты на депозит, которые дадут в банке.

Преимущества использования арбитража

Применяя классический или статистический арбитраж Форекс, трейдеру не требуется учитывать историю. Ему достаточно следить за текущим моментом, ожидая, пока в беге котировок не возникнет неэффективность, которую он сможет использовать в своих интересах.

К тому же не приходится забивать себе голову изучением технического или фундаментального анализа. Хотя за выходом новостей можно наблюдать, так как при их публикации часто возникают хорошие ситуации для применения арбитражных стратегий.

Еще нетрудно заметить следующие преимущества:

  • нет нужды переживать о том, как развивается ситуация на рынке;
  • при точном входе получение дохода произойдет со 100% вероятностью;
  • не приходится долго анализировать рынок;
  • опасность неудачи сведена к минимуму.

Недостатки распространенных торговых систем

Сегодня применять арбитраж на Форекс крайне рискованно, так как условия для его возникновения практически уничтожены внедрением сверхскоростных средств связи, а на высоколиквидных инструментах маркет-мейкеры сами используют описанные методики, не позволяя тем самым успешно применять их обычным трейдерам.

Если же применить арбитраж на Форекс к низколиквидным активам, то здесь вырастает риск, так как сложно добиться идеального исполнения без проскальзывания и больших спредов или комиссионных. Больше всего проблем несовершенство технической части вызывает, когда сделку нужно быстро открыть и закрыть.

Торговый робот для поиска неэффективности

Разобравшись с основными стратегиями, рассмотрим советника для арбитража на Форекс, который дает прибыль при работе в рамках одного брокера или биржи. В своей работе эксперт под названием Trade-Arbitrage изучает котировки валют, которые задает для него трейдер в поле Currencies.

Собственно, советник создавался в форме скрипта, а он, как известно, после установки на график выполняет заложенную в него функцию и само ликвидируется. В данном случае скрипт работает по зацикленной схеме, поэтому он постоянно находится на графике, а чтобы его удалить, нужно щелкнуть на свободном месте графика правой кнопкой мыши и в появившемся меню нажать «Удалить скрипт».

Поскольку советник работает в форме скрипта, то его файл «Trade-Arbitrage.mq4», который можно скачать вот ЗДЕСЬ https://yadi.sk/d/_j7lUVGC3MAbyx, следует положить не в папку «Experts», а в находящийся рядом каталог «Scripts».

Для этого нажимают в терминале «Файл» – «Открыть каталог данных» – «MQL4». В появившемся окне находят каталог «Scripts» и перемещают в него файл из скачанного архива.

После этого mt4 перезапускают, находят в окне «Навигатор» слева вкладку «Скрипты», открывают ее и перетаскивают содержащийся там скрипт Trade-Arbitrage на график.

Предварительно включают вверху на панели инструментов кнопку «Авто-торговля».

Установив скрипт для арбитража, можно приступить к описанию робота.

Обзор возможностей советника

Допустим, в поле Currencies советника по арбитражу на Форекс вписали три валюты: EUR, USD и GBP. Робот возьмет их и создаст три очевидных комбинации: EUR/USD, EUR/GBP и GBP/USD. После этого он сравнит цены, чтобы выявить достаточное расхождение, создающее условие для арбитража. Выяснив это, рассмотрим теперь основные этапы работы.

Подготовка и анализ информации

Брать в работу каждую возникшую для арбитража возможность не имеет смысла по нескольким причинам:

  • сложно уследить за большим количеством удерживаемых сделок;
  • с одним активом иногда открывается несколько позиций, а это ухудшает условия исполнения, ведет к росту издержек и выливается в убыток.

Поэтому трейдер предварительно собирает данные, которые помогут ему определить наиболее прибыльные треугольники, а потом сосредотачивается исключительно на них.

Перед тем как приступить к сбору, тщательно выбирают брокера, у которого происходит работа. При желании тестируют даже больше одной компании зараз, но только не забываем, что поиск арбитражных ситуаций должен вестись на реальном счету.

Приступая к сбору статистики, указывают в поле Currencies валюты, из которых советник будет составлять синтетические пары для арбитража. Кроме того, важно правильно заполнить поле MinPips. Здесь оптимально вписать хотя бы 3 пункта или больше, так как меньшие значения не стоит даже рассматривать из-за проскальзываний, которые не дадут получить столь малую прибыль. Прописав необходимые данные, ставят для параметра «Monitoring» значение «True», и скрипт приступает к анализу.

Все интересные возможности, которые советник для арбитража на Форекс найдет в процессе исследований, будут записаны в файл под названием «Arbitrage». Его месторасположение в папке «Files» внутри каталога «MQL4».

Открыв после сбора данных этот файл, трейдер увидит следующее:

  • время возникновения ситуации;
  • формула расчета;
  • котировки B >

Обработка полученной информации

Собрав данные, робот помимо файла «Arbitrage» создает еще один под названием «Arbitrage Statistic», куда заносятся информация по арбитражным формулам (паттернам), которые скрипт сортирует по количеству возникновений.

Трейдеру проще всего заглянуть в этот файл и использовать паттерны, которые расположились в самом верху, то есть встречаются чаще других. Однако желательно уделить чуть больше времени и посмотреть, не появлялись ли найденные ситуации для арбитража в момент выхода новостей. Если да, то лучше их пропустить, поскольку в условиях реального рынка не получится сделать хороший вход при публикации новостей из-за проскальзывания.

Как работать с помощью советника

Чтобы приступить к торговле с помощью советника для арбитража на Форекс, необходимо отобрать лучшие паттерны. После этого открывают папку MQL4 и содержащийся внутри каталог Files. Следующим шагом будет редактирование файла «Trade-Arbitrage», куда вносят формулы отобранных паттернов. После этого добавляют скрипт заново на график, чтобы он перезапустился и обновил связь с отредактированным файлом.

В момент добавления задают для параметра Monitoring значение false, а еще указывают данные мани менеджмента, в соответствии с которым советник будет открывать позиции. После запуска робот станет дожидаться подходящих ситуаций и открывать комбинацию ордеров, формирующих хеджирование на основе нескольких валютных пар и закрывающих их при определенных условиях с прибылью.

Чтобы внести в советник нужные изменения, следует предварительно разобраться с его настройками.

Описание доступных для изменения опций

Перечень настроек скрипта выглядит так:

  • Currencies – здесь вводят через запятую валюты, на основании которых советник составляет пары для синтетического арбитража на Форекс;
  • MinPips – расхождение в пунктах между котировками Ask и Bid для 4-знака;
  • SlipPage – позволяет задать максимально допустимое значение проскальзывания при исполнении сделки;
  • Lock – включает/отключает замок;
  • Lots – рабочий объем для открытия сделок по созданной синтетической комбинации;
  • MaxLot – величина max объема сделки с реальным активом;
  • MinLot – величина min объема сделки с реальным активом;
  • Monitoring – поиск ситуации для арбитража, который отключают во время торговли, чтобы снизить вероятность задержки;
  • TimeToWrite – задает частоту, с которой происходит внесение записей в файл «Trade-Arbitrage», отображается в минутах.

Итоги рассмотрения арбитражной торговли

Заканчивая рассматривать арбитраж на Форекс, скажем, что золотые времена подобных стратегий прошли, но все же при должной подготовке находят им применение и сегодня. Особого внимания на данный момент заслуживают криптовалюты, которые торгуются через Forex брокеров, так как там регулярно возникают интересные ситуации, дающие хорошую возможность заработать.

Форекс арбитраж

Что такое форекс арбитраж, как выбрать брокера для арбитража и как сделать арбитраж прибыльным.

Ходит много слухов вокруг арбитража на рынке Форекс, и эта тема определенно интересует многих трейдеров. Как работают арбитражные советники? Какие у них есть преимущества и недостатки? Как выбрать правильного брокера для арбитража? Эти вопросы будут темой нашего обсуждения.

Что такое форекс арбитраж?

Сперва нужно понять, что такое форекс арбитраж. Есть несколько типов форекс арбитража. Самый популярный — latency арбитраж (1-leg арбитраж, или временной валютный арбитраж). В этом случае трейдер сравнивает котировки, получаемые от одного брокера (назовем его медленным брокером), с котировками другого (быстрого) брокера. Если трейдер видит движение котировки вверх (лонг) на быстром брокере, тогда он открывает позицию на покупку на медленном брокере. С другой стороны, если быстрый брокер показывает движение вниз (шорт), то на медленном брокере открывается позиция на продажу. На первый взгляд все очень просто, но этот вид трейдинга имеет несколько сложностей.

Главная проблема в том, что форекс брокеры не хотят работать с трейдерами, торговля которых основана на арбитражных системах, потому что брокеры обычно в итоге теряют деньги, когда используются арбитражные системы.

Почему это происходит? Большинство MT4 брокеров обеспечивают трейдинг через a-book и b-book. A-book значит, что все ордеры передаются поставщику ликвидности; b-book значит, что ордера находятся внутри брокера. Трейдеры с арбитражными программами обычно открывают счета с маленькими депозитами. Когда брокер видит счет с маленьким депозитом, этот счет попадает в b-book. Внутри брокера, в b-book, ордера исполняются мгновенно (это называется Instant execution), что дает трейдеру с арбитражным советником хорошие шансы заработать деньги. Депозит в $100 может успешно вырасти в несколько тысяч долларов. Обнаружив арбитражные действия, брокер закрывает счет и останавливает деятельность трейдера. Брокер может также задерживать исполнение ордера, в этом случае арбитражная торговля перестает быть прибыльной. Если счет будет включен в a-book, трейды будут отправлены поставщику ликвидности, который также считает арбитражные трейды вредными и не склонен одобрять такую торговлю.

Таким образом, трудности и последствия использования арбитражных систем очевидны. Арбитражные трейдеры вынуждены часто менять брокеров. В бесконечном стремлении зарабатывать деньги арбитражные трейдеры открывают счета у брокера на свое имя, а также на своих друзей и членов семьи, перед тем как перейти к другому форекс брокеру.

Например, на рисунке ниже видно, как брокер изменил торговые условия через некоторое время (2 месяца), чтобы сделать арбитражную торговлю неприбыльной.

Как справиться с такими трудностями?

Все зависит от того, в какой степени ваш брокер может определить вашу торговую систему как арбитражную систему, и насколько финансово допустимым ваш брокер считает арбитраж. Например, если у вашего брокера есть агрегатор, который в качестве прайм брокера соединяет вашего брокера с несколькими поставщиками ликвидности, ваш ордер на покупку может быть направлен к одному поставщику ликвидности, а ордер на продажу к другому. В этом случае брокеру намного сложнее идентифицировать вашу систему как арбитражную систему.

К тому же, некоторые алгоритмы позволяют трейдеру отложить закрытие позиции. Вместо закрытия позиции через несколько секунд или даже миллисекунд после открытия, создается задержка на какое-то время, которая позволяет замаскировать арбитражную торговлю и представить ее как систему следования за трендом. Это усложнит остановку вашей торговли для брокера.

Если вы получаете быстрые котировки от быстрого брокера через FIX API и торгуете арбитражным советником также через FIX API, в большинстве случаев брокер не будет иметь ничего против вашей торговли, и вы будете зарабатывать деньги. Даже если вы маскируете свою арбитражную торговлю для MT4 брокера и делаете ее похожей на систему следования за трендом, ваша стратегия может быть успешной. Профессиональное решение для MT4 — эмулировать торговлю вручную используя модуль AutoClick. Эта программа заменяет команды робота командами winapi, как будто вы торгуете вручную и нажимаете на кнопки в терминале MT4.

Резкий рост вашего счета — это еще один красный флаг для вашего брокера. Счет, который начал торговлю со $100 и на следующий день заработал $5000, определенно привлечет внимание брокера. В такой ситуации брокер сделает все, чтобы воспрепятствовать вашей торговле у этого брокера.

Таким образом, ваши цели и ожидания прибыли должны быть реалистичными. На наш взгляд, прибыль 30-40% в месяц должна быть приемлемой для брокера и достаточной для вас. Избегайте устанавливать параметры своей системы в ожидании огромной прибыли в короткий срок, чтобы просто потерять возможность торговать у этого брокера и в итоге увидеть свой счет закрытым. Вы должны понять, что если вы выбираете торговлю с MT4 брокером, ваша прибыльность должна быть ниже, потому что эти брокеры являются небольшими фирмами и пристально следят на торговлей на каждом счету. Как только ваш счет начинает показывать резкий рост, он сразу попадет в центр внимания брокера.

Если вы торгуете у крупного брокера через FIX API, рост вашего капитала имеет больший потенциал, но, по нашему мнению, не должен превышать 40% прибыли в месяц.

Итак, чтобы арбитражный советник был успешным, необходимо иметь алгоритм для маскировки арбитража. Во-вторых, вам нужно найти форекс брокер, который позволит вам торговать используя такую систему. Только в таком случае вы можете получить прибыльную торговлю с помощью арбитражной системы. Хороший вариант для latency арбитража — запускать программу на ПАММ счете с несколькими инвесторами, потому что брокеры часто дают торговые условия «невмешательства» для ПАММ счетов. Также предпочтительно, чтобы арбитражная система включала возможность установки стоп лосса, чтобы предотвратить вмешательство брокера в вашу торговую систему.

Найти программу для 1-leg арбитража вы можете здесь: Арбитраж 1-LEG для брокеров MT4/FIX API

Другой вид форекс арбитража — Hedge арбитраж

Другой вид форекс арбитража — hedge арбитраж (2-legs арбитраж), когда торговля происходит сразу на двух брокерах. При появлении разницы в котировках одного и того же торгового инструмента на этих брокерах открываются 2 противоположные сделки — покупка на одном брокере и продажа на другом. Прибыль трейдера составляет эта пойманная в какой-то момент разница в котировках (обычно 3-5 пунктов без проскальзывания). Этот арбитраж можно назвать безрисковым способом заработка на форексе, потому что при должной скорости исполнения ордеров суммарный баланс на счетах этих брокеров будет только расти. При этом вы не играете против брокера (как в случае с арбитражем 1-leg), поэтому не должно быть проблем со стороны брокера.

Программу для 2-legs арбитража вы можете найти здесь: Арбитраж 2-LEGS для двух брокеров MT4/FIX API

Недостаток арбитража 2-legs по сравнению с 1-leg в том, что вам нужно иметь счета у обоих брокеров (а не одного, как в 1-leg). Также для получения ощутимого дохода необходим высокий начальный депозит ($10 000 на каждом счете или больше), потому что программа будет генерировать до 10 сделок в день, и при меньшем депозите мелкий размер контракта ограничит вашу прибыль (4 пункта с 0.1 лота в десять раз меньше 4 пунктов с 1 лота, если перевести в деньги). Для максимально эффективной работы 2-legs арбитража рекомендуются счета FIX API, которые намного быстрее чем MT4 (5-10мс против 40-50мс и выше). Для брокеров, фондов и других организаций или профессиональных трейдеров, которые могут иметь счета с достаточным балансом, этот вид арбитража может стать основой безрисковой стратегии роста капитала.

Арбитраж на Форекс или арбитражные стратегии на финансовом рынке

Сегодня на WebMasterMaksim.ru мы поговорим об одном из уникальных подходов к торговле на валютных рынках. Ничего подобного до сих пор не было упомянуто в нашем блоге.

Эта стратегия предусматривает анализ сразу нескольких торговых инструментов, а затем на базе дополнительного анализа получение прибыли. При этом не обязательно на больших счетах. В этом особенность и преимущество данного подхода. Попробуйте!

Рассматриваемая в данной статье стратегия относится к «паттерновым». Кроме того, эта интересная стратегия является неким «сливочным» подходом, который способен помочь вам сделать деньги на особенностях корреляции, и на способности читать эти данные с помощью индикатора.

Арбитраж на Форекс или арбитражные стратегии на финансовом рынке

Смотреть

Вот посмотрите видео:

Что имеют в виду, когда говорят о Форекс Арбитраже?

Существует прямая зависимость между тем, какое количество графических моделей и формаций демонстрирует ценовой дисбаланс (читай — модели продолжения тренда, модели японских свечей, модели неопределенности, модель поглощения, фигура Голова и Плечи), который мы наблюдаем и тем, какое количество возможностей для совершения сделок возникает в каждый момент на рынке.

Если выражаться простым языком, в данном случае, речь идет о торговых сценариях, которые описывают неравенство и дисбаланс в ценообразовании. На финансовые инструменты влияют сотни факторов. Некоторые события с этим связанные могут быть вредны инвестору.

В связи с этим предприниматели, обычно стараются создать резервные инвестиционные портфели, которые способны надежно защитить их вложения от различных негативных сценариев и случайностей, которые могут негативно сказаться на доходности инвестиций.

10,0,1,0,0

Степень доходности данной стратегии зависит от точности и отлаженности системы торговли. Доходность чувствительная. Весьма и весьма и предопределена малейшими неучтенными факторами. Это, в конечном итоге, приводит к изменению в треугольной модели и краху.

Стратегия треугольного арбитража предусматривает следующие шаги:

  • Нужно инвестировать валюту А в валюту В,
  • Затем инвестировать валюту В в валюту С,
  • Наконец, инвестировать валюту С в первоначальную валюту А.

Приведенный ниже «эскиз» действий показывает пример такого инвестирования 1000000$ в стратегию на базе треугольного арбитража. Рассматриваемый пример в качестве валюты А предусматривает валюту USD, валюта B – это CAD, а валюта C – это CHF. Прибыль после инвестиционного арбитражного цикла выполненного инвестором составит 1005 $

Арбитраж на Форекс

Для этого начинаем с продажи USDCAD. Например, 1 USD = 0.9789 CAD тогда 0,9789*1000000= 978.900

Затем покупаем CHF за 978900 CAD. Курс 1 CAD = 0.9419 CHF 9789000*0.9418=922.025.91.

Теперь нам осталось продать CHF за USD 1 USD =0.9211 CHF 922.025.91/0.9211= 1001005.22;

Такие расчеты можно было провести 18 октября 2012 года.

Давайте остановимся на преимуществах, которые предлагает инвестору стратегия треугольного арбитража.

Прибыль можно получить от неограниченно больших инвестиций.

Схема инвестирования, которая ведет к прибыли предельно проста. Она лишена осложняющих проблем и сопутствующих факторов.

20,1,0,0,0

Для того, чтобы извлечь прибыль, такую стратегию арбитража можно применять и на нестабильных рынках, когда нужно сохранить низкий уровень риска, при этом другие методы могут показывать значительно худшую эффективность.

Иногда бывает, что ситуация на рынке – сомнительна. Торговля на форекс в это время не рекомендуется. Единственное, что возможно – это краткосрочные инвестиции. С учетом особенностей описываемой системы торговля возможна даже в условиях, когда риск значительно велик.

Каким образом трейдеры зарабатывают деньги с помощью арбитражной стратегии?

Статистический арбитраж, с другим названием: «парный трейдинг» основан на статистике и реверсии. Вам нужно обнаружить две пары валют, которые на основе истории или с помощью калькулятора демонстрируют взаимную корреляцию. Когда корреляция ослабевает, рекомендуется покупать слабую и продавать сильную пару. Когда корреляция восстанавливается, разница в пунктах прибыли станет положительной, и вы получите доход. Обязательно читайте статью — корреляция валют.

Например:

Шаг второй.

При помощи специального индикатора сравниваем выбранные валютные пары по следующим параметрам: величина спреда, стандартному отклонению и линии скользящей средней.

арбитражные стратегии

Шаг третий. Определить момент входа и выхода из рынка.

Можно открывать сделку на покупку, когда индикаторные линии дают особый сигнал, то есть, синяя линия пересекла желтую, а на продажу, когда синяя линия пересекла красную. Выходить из рынка нужно тогда когда величина спреда нормализуется и линия, обозначающая её величину, возвращается к среднему за период значению. Закрывать сделки также нужно тогда, когда уровень потерь превысит установленную вами величину, которая определяется правилами манименеджмента.

Четвертый шаг. Подведем итоги 2012 года.

30,0,0,1,0

Buy EURJPY: плюс 126 пунктов.

Sell NZDJPY минус 64 пункта.

Величина прибыли достигла 62 пунктов.

В этой стратегии, применяя 15-ти или 5-ти минутные графики метатрейдера 4, величина спреда, которую устанавливает брокер (пользуйтесь услугами лучшего форекс брокера), сыграет значительную роль в определении величины доходности. Если смотреть иначе, степень корреляции валютных пар на графике 15 минут может смениться слишком быстро. По личным наблюдениям можно сделать вывод, что наилучшие достижения можно получить, торгуя именно на дневном графике.

Заключение:

При уменьшении стоимости одной валюты во время роста другой, инвесторы стараются получить прибыль от вложений в иностранную валюту. Именно в этот момент у них возникают для этого колоссальные перспективы.

При этом, обратите внимание, речь идет именно о тонкостях и нюансах, а не общих правилах. Они перемены, и могут подводить время от времени.

Сейчас не редкость, когда вы заработали на какой-то уловке и потеряли на её применении. Нужно использовать статистику при работе на Форексе, чтобы разработать адаптационную стратегию, способную приносить прибыль в любых рыночных условиях. Следует выбирать надежного брокера, у которого нет проскальзывания при закрытии и открытии ордеров, а также полностью отсутствуют реквоты.

Если вы решили торговать с помощью арбитражной стратегии, то работать нужно с дневными графиками. Это поможет вам уменьшить возможные потери. Старайтесь не забывать о постоянном контроле уровня корреляции валютных пар.

После которой следует стандартная процедура проверки на тестовом счете и только потом переход на реальный счет с центового счета. Таким образом вы всегда будете уверены в том, что ваша стратегия максимально эффективна и вы будите стабильно зарабатывать на форекс.

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Арбитраж на Форекс. Как это работает. Примеры арбитража

Самый первый вопрос: что такое арбитраж на Форекс?

Арбитраж на рынке Форекс позволил заработать миллиарды долларов, а также, скорее всего, именно благодаря арбитражу случились самые крупные финансовые потрясения в мире. Сегодня разберемся в том, как это делается и как можно использовать арбитраж в своей деятельности.

Арбитраж на рынке Форекс основан на использовании неэффективности в ценообразовании активов. Когда один рынок недооценен, а другой переоценен, это позволит арбитражнику получить хорошую прибыль.

В рамках моей стратегии важно понимать различие между арбитражем и трейдингом, основанном на оценочной стоимости.

Когда цена завышена или занижена, арбитражник может купить или продать актив, что создает надежду для получения прибыли, когда цена вернется к справедливой стоимости. Но здесь главное – это слово «надежда». В теории это так, а по факту все по-другому. Покупка недооцененного актива или продажа переоцененного — это трейдинг, основанный на оценочной стоимости. Говоря проще, это естественный трейдинг.

Что касается арбитражников, то их сделки не несут особого риска, что бы на рынке впоследствии не случилось.

Пример арбитража на Форекс

Возьмем уже, наконец, какой-нибудь пример. Предположим, совершаются две идентичные сделки в Токио и Лондоне. Чтобы было проще понять, давайте возьмем с запасом, но здесь это не так и важно.

Ниже таблица. В ней указано время и котировки двух бирж. Мы видим цену на каждом тике цены

Время Цена в Лондоне Цена в Токио Разница Лондон, действие Токио, действие
08:05:00 54.32 54.32 0.00
08:05:01 54.31 54.31 0.00
08:05:02 55.20 55.10 0.10 Sell 10 @ 55.20 Buy 10 @ 55.10
08:05:03 55.80 55.70 0.10
08:05:04 55.85 55.75 0.10
08:05:05 54.32 54.32 0.00 Buy 10 @ 54.32 Sell 10 @ 54.32
08:05:06 54.33 54.33 0.00
08:05:07 53.76 53.76 0.00
08:05:08 53.89 53.89 0.00
08:05:09 53.56 53.56 0.00
08:05:10 53.00 53.00 0.00
Зафиксировано 8.80 -7.80
Чистая безрисковая прибыль 1.00

Смотрим таблицу. В 8:05:02 арбитражник видит, что есть разница между котировками на двух биржах. В Лондоне более высокая цена, в Токио более низкая. Разница составляет 10 центов. В это время трейдер открывает два ордера, один на покупку, второй на продажу. Он продает более высокую котировку и покупает более низкую.

Поскольку арбитражник купил один и тот же объем актива, теоретически он ничем не рискует. Он залокировал эту разницу (см. что такое локирование). Теперь он будет ждать, пока цена придет в одну и ту же точку, чтобы закрыть сразу две сделки. Это событие происходит в 8:05:05. Он закрыл две позиции и заработал $1.

Да, это немного, но прошло всего 3 секунды, а он без какого-либо риска заработал эти деньги.

Арбитраж – это, по сути, собирание мелочи, потому что возможности не такие большие, как хотелось бы. Именно по этой причине, чтобы нормально зарабатывать здесь есть только два варианта: 1. Либо часто совершать сделки 2. Либо торговать большими объемами

Кросс-валютный арбитраж

Теперь рассмотрим то, что может быть выгодно простому трейдеру – арбитраж между брокерскими компаниями. Арбитраж на Форекс между брокерскими компаниями – это самая доступная форма арбитража для розничного трейдера.

Чтобы работать по этой схеме, нужно иметь два счета у двух разных брокеров. В качестве брокеров, которые быстро и беспроблемно выводят заработанные средства, рекомендую AMarkets и RoboForex .

Кроме того, было бы отлично, если бы у нас был софт для отслеживания котировок, который бы сигнализировал о расхождении в котировках у разных брокеров. Такой софт есть, как платный, так и бесплатный. Просто погуглите, вы найдете массу вариантов.

Нормальный брокер всегда должен транслировать котировки точь-в-точь как на межбанковском валютном рынке. Но это в теории. А на практике, так происходит далеко не всегда. Причин, по которым возникают такие расхождения в цене, много, начиная от программного обеспечения брокерских компаний, временной разницы, заканчивая разбежкой в котировках от разных поставщиков ликвидности. Поэтому различия в котировках будут всегда.

Не подумайте, что все так просто: подождал разбежку котировок, открыл позиции, подождал, закрыл позицию = профит. Есть и здесь нюансы, но об этом расскажу ниже.

Давайте опять посмотрим пример. В таблице ниже показаны котировки двух брокеров по валютной паре EUR/USD (см. обзор валютных пар).

Время Брокер А Сделка Брокер B Сделка
01:00:00 1.3035 / 037 1.3035 / 037
01:00:01 1.3036 / 038 Buy 1 лот @ 1.3038 1.3048 / 052 Sell 1 лот @ 1.3048
01:00:02 1.3049 / 053 Sell 1 лот @ 1.3049 1.3049 / 053 Buy 1 лот @ 1.3053
01:00:03 Прибыль 11 пунктов — 5 пунктов

Начинаем торговать. В 01:00:01 видим, что есть разбежка в котировках. Мы сразу же покупаем и продаем актив, фиксируя прибыль (см. Максимизация прибыли с помощью трейлинг-стопа).

Если через секунду закрыть сделки, мы сможем сделать чистую прибыль в 6 пунктов после спреда.

Спред

Кстати, по поводу спреда при арбитраже на Форекс нужно отдельно сказать. При арбитраже очень важно учитывать спред и другие торговые издержки. В примере выше если бы у брокера А котировка была бы 1.3038/1.3048, т.е. спред был бы в 10 пунктов, то это сделало бы невыгодным арбитражную торговлю.

И в таком случае результат был бы следующим:

Вход в рынок: Покупка 1 лота у брокера А @ 1.3048 / Продажа 1 лота у брокера B @ 1.3048

Выход из рынка: Продажа 1 лота у брокера А @ 1.3049 / Покупка 1 лота у брокера B @ 1.3053

Результат: — 4 пункта

Это не редкость. У многих брокеров такая вот картина. На быстро изменяющихся рынках, когда котировки не находятся в идеальной синхронизации, спреды всегда будут иметь различие. Некоторые брокеры даже замораживают торги, или же делают так, чтобы торги прошли через несколько реквотов до исполнения ордеров.

Кстати, иногда это даже делают намеренно со стороны брокера, чтобы сорвать возможность арбитражить.

Арбитраж кросс-курсов

Арбитраж кросс-курсов также называют треугольным арбитражем или тройным арбитражем. Но здесь, по правде говоря, шансы получить прибыль не очень высоки. Тем не менее, этот способ тоже имеет право на жизнь и иногда он неплохо работает.

Треугольный арбитраж Форекс заключается в использовании разницы кросс-курсов. Для примера, давайте предположим, что у нас следующая ситуация:

EUR/USD = 1.3000
GBP/USD = 1.6000

Это означает, что у нас должна быть следующая ставка по кросс-курсам

GBP/EUR = 1.6000 / 1.3000 = 1.2308

Предположим, что у брокера B ставка GBP/EUR равна 1.2288. С учетом этого арбитражник делает следующие сделки:

Buy 1.2288 EUR @ 1.300×1.2288 USD от брокера А
Buy 1 GBP @ 1.2288 EUR от брокера В
Sell 1 GBP @ 1.6 USD к брокеру А
Его прибыль равна 1.6 USD – 1.3 x 1.2288 USD = .00256 USD

В реальной жизни арбитражник вполне мог бы увеличить размер сделки (см. статью про размеры позиции на форекс). Если бы он торговал стандартными лотами, то его прибыль составила бы 100,000 x .00256 или $256. О том, как именно происходит движение средств, показано ниже на рисунке.

Опять же, если манипулировать небольшими объемами, то торговля не будет иметь и смысла, потому что комиссии будут «съедать» весь заработок.

Не работайте с брокерами, которые запрещают арбитражить

Некоторые брокеры запрещают арбитраж, особенно, если это будет работать против них. Всегда проверяйте свои условия торговли. Некоторые брокеры проверяют сделки трейдеров, чтобы убедиться в том, что прибыль совпала с отклонениями в котировках.

Но, на мой взгляд, запрещать арбитраж неправильно. Поэтому если видите, что брокер запрещает арбитраж форекс, отнеситесь к этому подозрительно, если у брокера нет угрозы арбитража, то у него тогда нет причин, чтобы предоставлять честные котировки. Арбитражники делают рынок Форекс более эффективным. А без арбитражников клиенты брокера, которым это запрещают, рискуют, что брокер будет играть против них.

Проблемы арбитража на Форекс

Арбитраж на рынке Форекс – это выгодное дело, потому что при низких рисках мы всегда в профите. Но перед тем, как начать заниматься арбитражем, вот еще две мысли:

Скорость исполнения. Арбитраж на Форекс требует быстрого исполнения. Если ваша платформа работает медленно, то могут возникнуть проблемы. Поэтому нужно работать с проверенными брокерами и шустрыми торговыми платформами.

Спреды и торговые издержки. Это изначально один из самых главных факторов, который может лишить смысла любую арбитражную торговлю.

Арбитражные Сделки Валютный арбитраж

Это интересный раздел торговли на рынке Форекс и не только, ему можно посветить книги, мы познакомим Вас только с основами арбитража на валютном рынке. Начнём с определения:

Валютный арбитраж — операция, сочетающая покупку или продажу валюты с соответствующей контрсделкой для извлечения прибыли за счет разницы в курсах валют на разных валютных рынках (пространственный) или в течение определенного периода (временной валютный арбитраж). Простая арбитражная сделка — с двумя валютами, сложный — с тремя и более валютами.

Что же это означает фактически? Приведём очень простой пример , если мы произведём арифметическое действие известное каждому школьнику A/B * B/C = A/C, между валютами это означает EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY но такой кросс-курс есть, скажите ВЫ, и по-идее он должен быть равен курсу валютной пары EUR/JPY, но нет равенство не соблюдается! Валютный арбитраж предполагает, что когда произведение (далее синтетическая пара) EUR/USD * USD/JPY = 115.00 , а сама пара EUR/JPY = 115.10 мы должны купить синтетическую пару(синтетику) и продать пару EUR/JPY.

Продать синтетику в валютном арбитраже значит купить EURUSD (USD снизу) и продать USD/JPY (USD сверху). Курс синтетической пары в любом случае когда-нибудь совпадёт с EUR/JPY, в этот момент можно будет закрыть сделки. Допустим совершив такую операцию цены инструментов приравнялись на 115.80: BUY = 115.80 – 115.00 = 0.80; SELL: 115.10 — 115.80 = -0.1; Общая прибыль будет равна 0.1 – спрэд.

Отдельно отметим, что арбитраж это валютная торговля без рисков! Нет никаких просадок. Более сложный вариант арбитражной сделки, когда каждая из пар синтетики «собирается» из ещё двух инструментов, т.е. также являются синтетическими. Этому предела нет, главное чтобы Вы учитывали спрэд.

Теперь немножко другой вид валютного арбитража. Возьмём пары EURUSD и USDCHF, вроде бы ничего интересного ходят в разные стороны, но это на первый взгляд. Если перевернуть одну из них, то получатся 2 идентичных инструмента! Только в этом случае существует опасность, которая заключается в том, что есть такие точки входа в рынок, при которых не существует другой точки, в которой ордера принесут совокупную прибыль! Происходит это из-за того, что валютные пары очень похожи но тем не менее они разные и ускоряются каждая по своему, часть этих ускорений не компенсируются другой валютной парой. Ордера в таком виде валютного арбитража открывается как EURUSD BUY, USDCHF тоже BUY, либо EURUSD SELL, USDCHF тоже SELL, потому что пару USDCHF нужно переворачивать для анализа!

Вы также можете ознакомиться с нашими работами в этой области: Советник для валютного арбитража и индикатор.

Как работает арбитраж на Форекс?

На форекс большинство приходит, чтобы быстро из мизерных сумм сделать большие капиталы, на которые потом можно аккуратно консервативно торговать, делая по 1-3% в месяц и жить, припеваючи. Планы могут быть и другие, но большинство хочет быстро разогнать свои скромные суммы до тех размеров, которые позволят им спокойно жить, не опасаясь за завтрашний день и свои финансы.

Но, конечно же, такое удаётся единицам, а большая часть новичков спускает всё подчистую. Ведь быстро заработать много денег можно, только торгуя с огромными рисками.

А стабильный трейдинг, который может являться основным доходом, и большие риски — вещи практически несовместимые.

Но все же те, кто хочет как-то обойти систему, вопреки правилам, заработать быстро и много, продолжают копать и рано или поздно сталкиваются с арбитражем. Истории о том, как можно зарабатывать сотни процентов в день и не иметь никаких рисков, не могут никого оставить равнодушным и не заставить изучить вопрос поглубже. И дальше обычно попадаются более негативные истории про арбитражников, кто сделал такие заоблачные прибыли, но не смог их вывести из-за отказа брокера признавать такой способ торговли легитимным.

В этой статье поговорим о том, какой бывает арбитраж, какие его виды могут быть прибыльны и на текущем рынке, и рассмотрим специальный инструмент, который помогает искать подходящие для арбитража ситуации.

Разновидности арбитража

Классический арбитраж

Между разными биржами или другими источниками котировок до трейдера всегда разные расстояния. И всегда существуют задержки, пусть и небольшие, которые могут измеряться малыми долями секунды. Но пока мы не научимся передавать информацию быстрее скорости света, такие задержки будут существовать, а значит, будет возможность их использовать для заработка прибыли в торговле. Нужно просто фиксировать рост или падение котировки от источника, до которого задержка меньше, и покупать или продавать этот же инструмент у более медленного источника цен, уже зная, как цена изменится, благодаря быстрому источнику.

Двуногий арбитраж

Такой вариант арбитража означает торговлю одним и тем же инструментом, но на двух разных площадках. Например, на двух разных биржах.

Бывает так, что один и тот же финансовый инструмент на разных биржах торгуется по разным ценам. В такой ситуации, по сути, можно торговать его спред. То есть надо купить инструмент там, где он стоит дешевле, и одновременно его же продать там, где он стоит дороже, как бы зафиксировав спред между ними, разницу между больше и меньшей ценой.

И дальше уже неважно, будет ли цена инструмента расти или падать. Важно, что выходить из сделок стоит тогда, когда спред сузится, то есть когда цены на разных биржах сблизятся.

Тут есть нюансы в том, что нужно учитывать задержки в исполнении сделок, спред и другие комиссии, которые наличие небольшого спреда будут сводить на нет, и не будет выгоды тогда его торговать. Но общий принцип такой, как описано выше.

Пространственный арбитраж

Этот вид в основе своей и является классическим. Широкое распространение он получил в самом начале формирования рынка форекс.

Тогда появлялось много небольших компаний, некрупных маркетмейкеров и не было согласованности котировок. Поэтому можно было легко найти мелкого отстающего поставщика цен, сравнивать его с более крупным и быстрым и зарабатывать на этом приличную прибыль.

Но сейчас такой подход практически изжил себя. Сейчас существуют крупные системы агрегаторы, которые собирают данные от крупнейших маркет-мейкеров, банков, хедж-фондов. К ним подключаются более мелкие. И рынок при всей его децентрализации получает всё же достойную согласованность в формировании цен.

Некоторые трейдеры пробуют находить новых брокеров, кто ещё не успел наладить связь с такой инфраструктурой на должном уровне. Но обычно такие брокеры с помощью программных средств быстро обнаруживают трейдера-арбитражника и начинают вставлять им палки в колёса, меняя котировки или просто запрещая выводить прибыль, заработанную таким способом. Обосновывают эти свои действия брокеры тем, что якобы арбитраж запрещен их условия торговли.

Но вот во всём цивилизованном рынке, а речь идёт о биржах, такой арбитраж разрешён, и им занимаются крупные компании, вкладывающие миллиарды долларов в развитие технических средств, способных улавливать небольшие задержки, которые как раз становятся всё меньше и меньше из-за теснейшей конкуренции.

Одноногий арбитраж

Он очень похож на предыдущие, но есть небольшое различие.

Если на двух разных биржах на один и тот же инструмент цены формируются с небольшой разницей во времени, то можно не открывать сделки на обеих площадках, а торговать запаздывающий источник котировок,ориентируясь на более быстрый. То есть брать ведущий источник и торговать на ведомом.

Но все же цены на разных биржах могут и разница просто потому, что на них могут торговать разные игроки с разными объёмами целями и возможностями. За счёт арбитражоров в том числе такие различия и сглаживаются, но все же различия в ценах могут носить переменный характер, что накладывает и определённые риски.

Синтетический или треугольный арбитраж

Это как раз тот вариант, когда торгуется спред.

Например, вы хотите купить EURCHF. Можно просто открыть покупку по EURCHF и ждать, когда котировка вырастет. А можно купить, например, EURUSD и продать USDCHF, и получится тот же эффект, когда вы покупаете просто EURCHF.

Но из-за небольших различий в котировках между парами при покупке/продаже спреда может получаться финансовая выгода, которая и является целью треугольного арбитража.

Но нужно понимать, что на эффективном рынке, а форекс стал уже достаточно эффективным рынком, такие разницы уже перекрываются рынком. И спреды и комиссии также убирают положительный эффект от такой разницы в котировках. Поэтому такой вариант работы без специальных технических условий с прямым доступом на биржу, огромных капиталов, позволяющих из минимальной разницы делать заметную прибыль, просто бесполезен для среднестатистического трейдера.

Долгосрочный арбитраж

На длительных дистанциях есть вполне рабочий вариант арбитража, когда можно торговать тот же спред, но уже между каким-либо финансовым инструментом и фьючерсом на него.

Нужно дождаться, когда произойдёт увеличение спреда между их котировками, купить спред и ждать экспирации. Но и здесь не всё так просто. Расширение спреда может быть молниеносным, и чтобы его заметить и войти в рынок нужны автоматически решения.

Зато при этом способе не такой чувствительности к качеству исполнения, как у вышеописанных способов. Но и доходность от такого арбитража будет совсем скромной по меркам трейдинга. А в арбитраж обычно идут те, кому нужно много и сразу.

Плюсы и минусы арбитража

Конечно же, основным преимуществом такого торгового подхода является отсутствие рыночных рисков. Арбитраж использует именно неэффективность рыночной рынка. Нужна лишь разница в котировках и всё.

Эту разницу легко отследить по текущим котировкам, и нет необходимости изучать историю графиков.

Арбитраж не требует знаний технического или фундаментального анализа, и не нужно тратить время на анализ рынка и принятие решений.

Всё что нужно, это техническое оснащение, чтобы автоматически отслеживать подходящие арбитражные ситуации и вовремя открывать сделки.

Правильный вход даёт практическую гарантию, что по сделке будет прибыль. И, если условия подходящие, но результат вышел неудовлетворителен, то это, скорее всего, техническая ошибка. И нужно просто её устранить.

Минус у арбитража, по сути, только один и очень существенный. На инструментах с высокой ликвидностью обычно рыночные неэффективности встречаются редко. Обычно хорошие быстрые каналы связи их устраняют, либо сильные игроки с огромными ресурсами эти неэффективности проторговывают до того, как обычный трейдер сможет что-то предпринять.

А у инструментов, где ликвидность невысокая, обычно очень низкая скорость исполнения, что сводит все плюсы от неэффективности рынка на нет.

Из-за этого среднестатистическому трейдеру аржитраж становится либо недоступен по вине крупных участников, либо неинтересен из-за того, что потенциальная доходность съедается некачественным исполнением.

Но есть сейчас интересный рынок, на котором неэффективности ярко выражены и пока далеки от такого стремления к централизации, как сейчас происходит на рынке форекс. Речь идет о рынке криптовалют.

Сейчас существует большое количество разновидностей криптовалют, и большая часть объёмов, например, биткоина приходится на одну биржу, а максимум объёма торгов, например, лайткоина оборачивается на другой. и ситуаций для арбитража возникает масса.

Но издержки на ввод вывод средств с этих бирж и другие траты на транзакции убирают обычно почти всю выгоду от таких неэффективностей.

Правда, многие брокеры стали предлагать возможности торговать некоторыми криптовалютами наряду с валютными парами форекс, и вот тут можно поискать интересные ситуации, работая в рамках одной площадки.

Скрипт-робот Trade-Arbitrage и его установка

На самом деле это скрипт, но сделано его зацикливание. Поэтому после своего единократного выполнения он не удаляется с графика, как это происходит с обычными сриптами, а остаётся и дальше из валют в рамках одного брокера собирает разные пары и ищет по ним арбитражные позиции.

Если понадобиться его удалить, то нужно просто кликнуть в любом месте по графику правой клавишей и в появившемся минуть нажать «Удалить скрипт».

Чтобы скрипт установить в ваш терминал, нажмите «Файл->Открыть каталог данных».

Окрыть каталог данных

В папке терминале вставьте файлы скрипта в папку Scripts. Потом перезапустите терминал.

Далее просто перетащите советник из окна Навигатор прямо на график инструмента и нажмите кнопку Авто-торговля.

скрипт будет работать по принципу треугольного арбитража.

Если ему задать три валюты, например, EUR, USD, CHF, и задать формулу EURCHF && EURUSD * USDCHF, то скрипт будет сравнивать котировки пары EURCHF у вашего брокера и синтетический EURCHF, собираемый на основе трёх указанных валют.

Чтобы Trade-Arbitrage работал корректно, для него нужно собрать арбитражную статистику, и сделать это нужно именно на том счёте, где он будет использоваться. Ведь даже у одного брокера на его разных счетах котировки одного и того же валютного инструмента могут отличаться. И, конечно, же сбор нужно проводить на реальном счёте, а не на демо потому, что разница в котировках будет, скорее всего, очень существенная.

Для запуска робота и сбора статистики нужно заполнить следующие поля с настройками:

  • Currencies. Тут нужно указать валюты, но не валютные пары.
  • MinPips. Минимальное значение пипсов, при котором арбитражные ситуации будут отмечаться как подходящие. Рекомендуется значение 3. Меньше обычно не имеет смысла, ведь спред и проскальзывания могут нивелировать всё преимущество ситуации.
  • Monitoring. Здесь нужно выбрать значение «true», чтобы активировать режим сбора данных.

Все собираемые данные фиксируются в фале Arbitrage, который хранится в папке MQ4 -> Files.

В файле же Arbitrage-Statistic будет храниться вся информация по формулам арбитража, частоте их появления и другим важным данным. Можно взять из топа наиболее частые арбитражные ситуации и торговать их. Но желательно всё-таки каждую из них проверить и убедиться, что они появлялись не только на новостях. Потому что на новостях бывают самые большие разрывы в котировках, выгодные для арбитража, но там и самые сильные проскальзывания случаются, которые могут обернуть такие ситуации и в минус.

Потом нужно создать новый файл Trade-Arbitrage и записать в него лучшие формулы, найденные при мониторинге, написав каждую на новой строке.

Затем нужно скрипт перезапустить, чтобы он принял новый файл взамен прошлого. И в настройка нужно отключить режим мониторинга.

Скрипт сам будет по разным парам по формулам открывать сделки, когда арбитражная ситуация будет превышать условие MinPips. И также будет закрывать их при появлении обратного условия.

У срипта есть следующие настройки:

  1. Currencies. Валюты, из которых будут собираться синтетические пары и оцениваться арбитражные ситуации.
  2. MinPips. разница между ценами покупки продажи в 4-х знаках для анализа арбитража. Начиная от этой величины будут браться ситуации для торговли арбитража.
  3. SlipPage. Предел допустимого проскальзывания. Если на рынке оно будет больше, то сделка не будет открыта.
  4. Lock. Возможность запретить замок по сделкам.
  5. Lots. Объём сделок по синтетическому инструменту.
  6. MaxLot. Максимальный лот для реального инструмента.
  7. MinLot. Минимальный лот для реального инструмента.
  8. Monitoring. Функция записи лог-файла со статистикой по арбитражным ситуациям. Лучше одновременно не включать и мониторинг, и торговлю. Это может привести к нежелательным задержкам.
  9. TimeToWrite. В минутах указывается частота записи данных в файл.

Заключение

Рынки всегда находятся в движении, и они непрерывно меняются. Меняются как сами рыночные движения, так и структура рынков в целом.

На привычных площадках и инструментах арбитражные ситуации практически исчезли из-за высокой конкуренции серьёзных игроков на этом поприще.

Но появляются новые площадки и новые инструменты, как криптовалюты, которые в связке с уже зарекомендовавшими себя инструментами создают интересные арбитражные ситуации, которые могут создать основу для примечательных нейтральных к рынку стратегий.

Скачать скрипт Trade-Arbitrage.

Форекс арбитраж

Что такое форекс арбитраж, как выбрать брокера для арбитража и как сделать арбитраж прибыльным.

Ходит много слухов вокруг арбитража на рынке Форекс, и эта тема определенно интересует многих трейдеров. Как работают арбитражные советники? Какие у них есть преимущества и недостатки? Как выбрать правильного брокера для арбитража? Эти вопросы будут темой нашего обсуждения.

Что такое форекс арбитраж?

Сперва нужно понять, что такое форекс арбитраж. Есть несколько типов форекс арбитража. Самый популярный — latency арбитраж (1-leg арбитраж, или временной валютный арбитраж). В этом случае трейдер сравнивает котировки, получаемые от одного брокера (назовем его медленным брокером), с котировками другого (быстрого) брокера. Если трейдер видит движение котировки вверх (лонг) на быстром брокере, тогда он открывает позицию на покупку на медленном брокере. С другой стороны, если быстрый брокер показывает движение вниз (шорт), то на медленном брокере открывается позиция на продажу. На первый взгляд все очень просто, но этот вид трейдинга имеет несколько сложностей.

Главная проблема в том, что форекс брокеры не хотят работать с трейдерами, торговля которых основана на арбитражных системах, потому что брокеры обычно в итоге теряют деньги, когда используются арбитражные системы.

Почему это происходит? Большинство MT4 брокеров обеспечивают трейдинг через a-book и b-book. A-book значит, что все ордеры передаются поставщику ликвидности; b-book значит, что ордера находятся внутри брокера. Трейдеры с арбитражными программами обычно открывают счета с маленькими депозитами. Когда брокер видит счет с маленьким депозитом, этот счет попадает в b-book. Внутри брокера, в b-book, ордера исполняются мгновенно (это называется Instant execution), что дает трейдеру с арбитражным советником хорошие шансы заработать деньги. Депозит в $100 может успешно вырасти в несколько тысяч долларов. Обнаружив арбитражные действия, брокер закрывает счет и останавливает деятельность трейдера. Брокер может также задерживать исполнение ордера, в этом случае арбитражная торговля перестает быть прибыльной. Если счет будет включен в a-book, трейды будут отправлены поставщику ликвидности, который также считает арбитражные трейды вредными и не склонен одобрять такую торговлю.

Таким образом, трудности и последствия использования арбитражных систем очевидны. Арбитражные трейдеры вынуждены часто менять брокеров. В бесконечном стремлении зарабатывать деньги арбитражные трейдеры открывают счета у брокера на свое имя, а также на своих друзей и членов семьи, перед тем как перейти к другому форекс брокеру.

Например, на рисунке ниже видно, как брокер изменил торговые условия через некоторое время (2 месяца), чтобы сделать арбитражную торговлю неприбыльной.

Как справиться с такими трудностями?

Все зависит от того, в какой степени ваш брокер может определить вашу торговую систему как арбитражную систему, и насколько финансово допустимым ваш брокер считает арбитраж. Например, если у вашего брокера есть агрегатор, который в качестве прайм брокера соединяет вашего брокера с несколькими поставщиками ликвидности, ваш ордер на покупку может быть направлен к одному поставщику ликвидности, а ордер на продажу к другому. В этом случае брокеру намного сложнее идентифицировать вашу систему как арбитражную систему.

К тому же, некоторые алгоритмы позволяют трейдеру отложить закрытие позиции. Вместо закрытия позиции через несколько секунд или даже миллисекунд после открытия, создается задержка на какое-то время, которая позволяет замаскировать арбитражную торговлю и представить ее как систему следования за трендом. Это усложнит остановку вашей торговли для брокера.

Если вы получаете быстрые котировки от быстрого брокера через FIX API и торгуете арбитражным советником также через FIX API, в большинстве случаев брокер не будет иметь ничего против вашей торговли, и вы будете зарабатывать деньги. Даже если вы маскируете свою арбитражную торговлю для MT4 брокера и делаете ее похожей на систему следования за трендом, ваша стратегия может быть успешной. Профессиональное решение для MT4 — эмулировать торговлю вручную используя модуль AutoClick. Эта программа заменяет команды робота командами winapi, как будто вы торгуете вручную и нажимаете на кнопки в терминале MT4.

Резкий рост вашего счета — это еще один красный флаг для вашего брокера. Счет, который начал торговлю со $100 и на следующий день заработал $5000, определенно привлечет внимание брокера. В такой ситуации брокер сделает все, чтобы воспрепятствовать вашей торговле у этого брокера.

Таким образом, ваши цели и ожидания прибыли должны быть реалистичными. На наш взгляд, прибыль 30-40% в месяц должна быть приемлемой для брокера и достаточной для вас. Избегайте устанавливать параметры своей системы в ожидании огромной прибыли в короткий срок, чтобы просто потерять возможность торговать у этого брокера и в итоге увидеть свой счет закрытым. Вы должны понять, что если вы выбираете торговлю с MT4 брокером, ваша прибыльность должна быть ниже, потому что эти брокеры являются небольшими фирмами и пристально следят на торговлей на каждом счету. Как только ваш счет начинает показывать резкий рост, он сразу попадет в центр внимания брокера.

Если вы торгуете у крупного брокера через FIX API, рост вашего капитала имеет больший потенциал, но, по нашему мнению, не должен превышать 40% прибыли в месяц.

Итак, чтобы арбитражный советник был успешным, необходимо иметь алгоритм для маскировки арбитража. Во-вторых, вам нужно найти форекс брокер, который позволит вам торговать используя такую систему. Только в таком случае вы можете получить прибыльную торговлю с помощью арбитражной системы. Хороший вариант для latency арбитража — запускать программу на ПАММ счете с несколькими инвесторами, потому что брокеры часто дают торговые условия «невмешательства» для ПАММ счетов. Также предпочтительно, чтобы арбитражная система включала возможность установки стоп лосса, чтобы предотвратить вмешательство брокера в вашу торговую систему.

Найти программу для 1-leg арбитража вы можете здесь: Арбитраж 1-LEG для брокеров MT4/FIX API

Другой вид форекс арбитража — Hedge арбитраж

Другой вид форекс арбитража — hedge арбитраж (2-legs арбитраж), когда торговля происходит сразу на двух брокерах. При появлении разницы в котировках одного и того же торгового инструмента на этих брокерах открываются 2 противоположные сделки — покупка на одном брокере и продажа на другом. Прибыль трейдера составляет эта пойманная в какой-то момент разница в котировках (обычно 3-5 пунктов без проскальзывания). Этот арбитраж можно назвать безрисковым способом заработка на форексе, потому что при должной скорости исполнения ордеров суммарный баланс на счетах этих брокеров будет только расти. При этом вы не играете против брокера (как в случае с арбитражем 1-leg), поэтому не должно быть проблем со стороны брокера.

Программу для 2-legs арбитража вы можете найти здесь: Арбитраж 2-LEGS для двух брокеров MT4/FIX API

Недостаток арбитража 2-legs по сравнению с 1-leg в том, что вам нужно иметь счета у обоих брокеров (а не одного, как в 1-leg). Также для получения ощутимого дохода необходим высокий начальный депозит ($10 000 на каждом счете или больше), потому что программа будет генерировать до 10 сделок в день, и при меньшем депозите мелкий размер контракта ограничит вашу прибыль (4 пункта с 0.1 лота в десять раз меньше 4 пунктов с 1 лота, если перевести в деньги). Для максимально эффективной работы 2-legs арбитража рекомендуются счета FIX API, которые намного быстрее чем MT4 (5-10мс против 40-50мс и выше). Для брокеров, фондов и других организаций или профессиональных трейдеров, которые могут иметь счета с достаточным балансом, этот вид арбитража может стать основой безрисковой стратегии роста капитала.

Арбитражные сделки на валютном рынке Форекс

В период нестабильности довольно сложно получить необходимую прибыль на фондовом рынке. В результате инвесторы ищут альтернативные варианты извлечения выгоды при резких колебаниях рынка. Одним из таких являются арбитражные сделки, проводимые на нескольких биржах одновременно. Это связано с тем, что периоды нестабильности увеличивают спреды на котировки бумаг, что делает арбитраж более значимым.

По своей сути арбитражные сделки представляют собой биржевые операции, во время которых осуществляется покупка ценных бумаг на одной бирже, после чего они перепродаются на другой бирже, а прибыль определяется разницей стоимости этих бумаг на этих биржах. При этом такие сделки классифицируются в основном как безрисковые, а совершаются они за счет неравномерности спроса и предложения на ценные бумаги.

Структура проведения и особенности арбитражных сделок

Проводят арбитражные сделки с использованием депозитных расписок, акций, облигаций, производных инструментов, валют и процентных ставок. В основном прибыль извлекается по акциям второго эшелона, но порой арбитражные сделки совершают и между российскими акциями и депозитными расписками, выпущенными на них и обращающимися на западных рынках.

Однако в результате происходит удлинение цепочки. Если арбитражные сделки заключаются на внутреннем рынке, то в цепочки находятся два звена: клиент и депозитарий, и лишь в крайних случаях добавляется реестр. Если же арбитражные сделки ведутся по депозитарным распискам и локальным акциям, то появляются такие участники, как банк-эмитент расписок и субдепозитарий. При этом российские ценные бумаги необходимо переводить на западные площадки, что занимает достаточно много времени и требует выплаты высоких комиссионных. Помимо этого инвестору необходимо оплачивать биржевые и клиринговые взносы, не учитываемые брокерскими тарифами.

Главным преимуществом арбитража в сравнении с традиционной торговлей акциями является низкий рыночный риск. Другими словами на доходность торгов не влияет рост или падение рынка, однако она зависит от объемов торгов. Используя консервативные арбитражные сделки можно свести риск к нулю и получить прибыль, сравнимую с доходностью по государственным облигациям.

Более доходными, но при этом рискованными, являются внутридневные арбитражные сделки. По каждой внутридневной операции в отдельности можно получить незначительный доход, но за счет проведения значительного числа таких сделок можно получить достаточно высокую суммарную доходность. Таким образом, при низком риске просадок постепенно генерируется высокий доход.

Используя арбитражные сделки для получения дохода, необходимо знать и про скрытые риски, среди которых торговля с плечом, величина комиссионных, перенос позиции на следующий день через овернайт. Данные факторы очень влияют на доходность операций. В связи с этим для покрытия рисков и проведения одновременных операций по ценным бумагам целесообразно обладать достаточным объемом свободных средств на своем торговом депозите. Таким образом, инвестор может диверсифицировать риски и не беспокоится о своем доходе.

Налогообложение также является немаловажным риском арбитража. Оно зависит от выбранного рынка, ситуации и стратегии. В самом неблагоприятном случае, налоги по сумме могут превзойти прибыль по операции и, тем самым, обнулить усилия инвестора.

Инвестору для арбитражных сделок необходимо выбрать ценные бумаги, которые торгуются на нескольких торговых площадках. Помимо этого следует учитывать поставки, размер комиссий и сроки платежей на разных биржах.

Стоит отметить, что арбитражные сделки не только позволяют инвесторам получить личную выгоду, но и способствуют улучшению эффективности фондового рынка в целом. Однако большинство обычных людей не имеют возможности для арбитража, так как в том случае вся выгода от таких операций уйдет на трансакционные издержки. В связи с этим большинство арбитражных операций производятся крупными финансовыми организациями, обладающими прямым доступом к дешевым коротким денежным ресурсам.

Валютные арбитражные сделки или парный трейдинг на форекс

Парный трейдинг или валютные арбитражные сделки являются достаточно интересным и относительно мало-рискованным инструментом торговли на валютном рынке Форекс. Он состоит в одновременном открытии ордеров по не менее двум взаимосвязанным валютным парам. При этом для достижения успеха желательно выбирать те инструменты, которые связаны корреляционным принципом, т.е. при изменении новостей и иных факторов рынка цена по парам движется в одну сторону. При помощи такого подхода определяются недооцененные в данный момент валюты.

Парный трейдинг представляет собой целый раздел анализа, который называется «Валютный арбитраж». Данная стратегия торговли характеризуется низкими рисками, которые ограничиваются резким уменьшением диапазона изменения цены за счет использования сделок в противоположных направлениях. Таким образом, арбитражные сделки на Форексе позволят получить прибыль на неравномерном ускорении коррелирующийся пар. Т.е. к примеру, одна валютная пара прошла 50 пунктов, а вторая всего 10. Если выбор точки оказался верным, то доход составит 50-10 = 40 пунктов за вычетом спрэда.

В парном трейдинге одним из главных понятий является синтетическая пара, которая является основой торговой стратегии арбитража на Форексе.

Рассмотрим несколько простых правил, которые следует учитывать, открывая валютные арбитражные сделки.

1. Поиск двух коррелирующих валютных пар, для которых определяется степень корреляции и выбирается синтетическая пара.

Самым простым примером корреляции являются валютные пары NZD/USD и USD/JPY.

Довольно часто на графиках этих пар можно наблюдать моменты, когда цена движется однонаправленно, но с разным ускорением.

Рассчитаем синтетическую пару для них NZD/USD * USD/JPY = NZDUSD/USDJPY , таким образом, прямым кроссом будет NZD/JPY.

Стоит отметить, что расчетная котировки NZDUSD/USDJPY не совпадает с реальной котировкой NZD/JPY, которая получается от брокера. На примере видно, что расчетный NZDUSD/ USDJPY равен 65,94, а реальный NZD/JPY на графике составляет 65,65.

Стоит отметить, что реальный кросс-курс отражает, как правило, расчетное равновесное значение синтетической пары. Таким образом, в нашем случае можно спокойно входить в рынок, продав синтетическую пару NZDUSD/USDJPY.

Так как котировки NZD/USD и USD/JPY движутся в одном направлении, то по ним открываются арбитражные сделки в разные стороны. Т.е. покупается NZD/USD и продается USD/JPY. Далее необходимо дождаться момента, когда курс синтетической пары совпадет с NZD/JPY, после чего закрыть арбитражные сделки. Профит составляет разницу курсов синтетической и кросс-пары за вычетом спрэда в используемым валютным парам.

Существуют также коррелированные графики котировок, которые направлены в разные стороны.

В этом случае арбитражные сделки заключаются в одну сторону, т.е. либо обе покупаются, либо продаются, так как данные пары являются зеркальным отражением друг друга. В подобных торговых условиях обязательно необходимо перед открытием ордера определять целесообразность проведения подобных сделок.

2. Поиск текущего значения синтетической пары и определение точки входа и выхода.

Самым простым способом определения точки входа и выхода является наложение графиков котировок коррелированных валютных пар друг на друга (для этого придется поискать в интернете индикатор для арбитража).

В большинстве случаев точки пересечения графиков показывают момент, в котором расчетная котировка по синтетической паре совпадает с реальной котировкой кросс-пары. В этом случае необходимо выходить из рынка. Точка входа определяется по максимальному расхождению на графике. Стоит отметить, что на этом принципе анализа строится работа многих индикаторов корреляции.

Не стоит забывать и о соотношении котировок пар внутри синтетики. В этом случае желательно прибегнуть к помощи индикаторов корреляции.

У многих, кто впервые использует эту стратегию, нередко возникает вполне обоснованный вопрос. К примеру, зачем покупать NZD/USD в том случае, когда кросс-пара USD/JPY дает явный сигнал на продажу, а отслеживаемый NZD/JPY, скорее всего, двинуться в ту же сторону? В этом случае следует помнить, что парный трейдинг характеризуется низкой степенью риска только в том случае, если соблюдается паритет синтетики и контролируемого кросса.

На первый взгляд валютные арбитражные сделки являются идеальной торговой стратегией на рынке Форекс. Однако бывают ситуации, при которых одна из пар синтетики не компенсирует вторую по скорости изменения. Также если новостной фактор приведет к резкому движению котировок по одной из пар, а по другим такого воздействия наблюдаться не будет, то трейдер может потерять ориентир для выхода из рынка.

Данного момента можно избежать за счет увеличения глубины составления синтетики и использования для описания каждой из пар два других инструмента. Однако в этом случае торговый процесс станет более усложненным, и необходимо будет следить за точками выхода уже по шести валютным парам.

Также стоит отметить, что валютный арбитраж обладает невысокой прибыльностью из-за чего сделки необходимо проводить ежедневно и в больших количествах.

При всем этом многие используют данную стратегию в свой торговли, так как парный трейдинг позволяет одновременно сохранить сумму депозита и пусть и незначительно, но увеличить данную сумму.

Форекс арбитраж – торгуем спредом!

Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим интересный советник, прибыльность которого достигает сотни процентов без риска за один торговый день. Однако данный советник не применяет такие методы торговли, как скальпинг, хеджирование или Мартингейл, которые в конечном результате приводят к сливу вашего депозита. Сегодня пойдет речь об арбитраже на Форекс, в этой статье вы узнаете, что собой представляет Форекс арбитраж и как можно зарабатывать на автомате при помощи арбитражного советника SA EA 600.

Смотрите также надежный рейтинг брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое арбитраж на Форекс?

Форекс арбитраж – это торговая стратегия, которая позволяет трейдерам использовать ценовые различия между двумя брокерами для получения прибыли. Например, Брокер A котирует EURUSD на уровне 1.3000 / 1.3002, и в то же время Брокер B дает вам следующие котировки для той же валютной пары: 1.3004 / 1.3006. Если вы покупаете у Брокера A и одновременно продаете у Брокера B, вы получите 2 пипса только от разницы в котировках. Эти различия или неэффективность чаще всего происходят из-за децентрализованных рыночных и интернет-задержек, вызванных плохой связью и оборудованием.

Занимаясь арбитражем, вы должны реагировать очень и очень быстро, поскольку даже небольшое отставание в вашем интернет-соединении может помешать вам открыть длинную и короткую позицию по двум отдельным брокерам до выравнивания котировок. Другими словами, для того, чтобы практиковать Форекс арбитраж, вам нужны две вещи: котировки неэффективности (например, различия в ценах между брокерами) и способность действовать максимально быстро. Разница между котировками двух брокеров часто бывает настолько маленькой, что невозможно открывать сделки вручную, поэтому многие трейдеры применяют в торговле специальные скрипты или советники для арбитража.

Мы предлагаем вам бесплатно скачать арбитражный Форекс советник SA EA 600, который состоит из двух торговых роботов: SA_Server.mq4 (серверный советник) и SA_EA.mq4 (фактический торговый робот). Первый советник должен быть установлен у брокера с быстрыми котировками, а второй – у брокера с запаздывающими котировками и хорошим исполнением. Советник SA EA 600 контролирует котировки обоих брокеров и открывает позицию, когда видит выгодную разницу в котировках двух брокеров.

Характеристики арбитражного советника SA EA 600

Тип советника – арбитражный
Торговая платформа – MetaTrader 4
Время торговли – круглосуточно
Таймфрейм – M5
Валютные пары – EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, EURGBP, AUDUSD, NZDUSD и другие валютные пары с минимальным спредом
Рекомендуемые брокеры с быстрыми котировками: IC Markets, Tickmill, ActivTrades, LMAX, HYCM
Рекомендуемые брокеры с запаздывающими котировками: Forex4you , RoboForex , Alpari

Установка советника SA EA 600 в торговый терминал MT4

У трейдеров, торгующих арбитраж на Форекс при помощи советника SA EA 600 и ему подобным, часто возникает путаница относительно того, какого торгового робота и куда устанавливать. Для начала необходимо подобрать связку брокеров с быстрыми и запаздывающими котировками. Это достаточно сложный процесс, требующий от трейдера времени и терпения, так как от этого во многом зависит прибыльность торгового эксперта. Допустим, была выбрана связка брокеров IC Markets – RoboForex. Необходимо, чтобы у обоих брокеров были открыты реальные торговые счета. Однако в IC Markets и других брокерах с быстрыми котировками пополнять баланс не нужно, поскольку они используются только для поиска разницы в котировках между брокерами. А вот RoboForex уже будет использоваться непосредственно для торговли, поэтому не забудьте пополнить депозит. Для комфортной торговли рекомендуется пополнить депозит от 500 долларов и выше. Желательно, использовать брокеров с пятизначными котировками, при этом открывать счета ECN-PRO.

В IC Markets на каждую из выбранных для торговли валютных пар мы устанавливаем серверный советник SA_Server.mq4, при этом не забываем включить кнопку «Авто-торговля» на панели инструментов. Затем переходим в RoboForex и на те же валютные пары устанавливаем советник SA_EA.mq4, который и будет открывать сделки, анализируя данные котировок с серверного советника. Валютные пары можно выбирать любые, главное, чтобы спред был не более 5 пунктов, таймфрейм устанавливаем на M5. Настройки советников изменять не нужно. Можно только поменять мэджики для разных валютных пар и установить необходимый процент риска для мани-менеджмента.

Также при необходимости вы можете изменить значения тейк-профита и стоп-лосса.

Если вы не знаете, как устанавливать советники в торговый терминал MetaTrader 4, то рекомендуем вам ознакомиться со следующей статьей, где все подробно расписано, как и что нужно делать.

Вспомогательный советник CloseAtProfit

Помимо основного арбитражного советника SA EA 600 также можно использовать вспомогательный торговый эксперт CloseAtProfit. Он применяется для закрытия ордеров после определенной прибыли или убытка. Вы можете определить, закрывать торги только по текущей валютной паре или закрывать все сделки по всем валютным парам, закрывать только открытые сделки или удалять отложенные ордера. Установка советника CloseAtProfit осуществляется у того же брокера, на котором установлен торговый робот SA_EA.mq4 (в нашем примере RoboForex). Необходимо открывать по два одинаковых графика валютной пары: на одной будет установлен советник SA_EA.mq4, а на другой – CloseAtProfit.

Советник CloseAtProfit имеет следующие настройки:

  • useProfitToClose – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда прибыль будет больше значения параметра profitToClose;
  • useLossToClose – если данный параметр находится в режиме true, советник закрывает ордера, когда убыток будет больше значения параметра lossToClose;
  • AllSymbols – если этот параметр находится в режиме true, советник закрывает сделки по всем валютным парам, а если false, то только по текущей валютной паре, на которой установлен советник CloseAtProfit;
  • PendingOrders – при установленном значении true советник также закрывает отложенные ордера по всем валютным парам или текущему торговому инструменту в зависимости от настройки AllSymbols;
  • MaxSlippage – максимально допустимое проскальзывание в пунктах;
  • showMenu – при установленном значении true советник показывает на графике информацию об открытых ордерах, объемах лота и прибыли;
  • menuColor – цвет текста меню;
  • variablesColor – цвет переменных;
  • font – размер шрифта.

Рекомендации по торговле арбитражным советником SA EA 600

Советник SA EA 600 показывает сверхприбыльную доходность. Всего лишь за пару дней торговли он принес более 1300% прибыли, открыв 466 сделок, более 90% из которых закрылись в плюсе.

Как видно на скриншоте ниже, средняя продолжительность сделок составляет менее пяти минут, поэтому могут возникнуть проблемы с выводом прибыли, поскольку не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс.

В связи с этим мы хотели бы дать несколько рекомендаций при работе с арбитражным советником SA EA 600:

  1. Внимательно подходите к выбору связки брокеров, читайте регламент перед открытием счета;
  2. Не оставляйте советник постоянно включенным, чтобы не привлекать внимание брокера. Заработали 1-2% в день, отключайте советник и ждите следующего торгового дня;
  3. Запускайте торгового робота на нескольких брокерах, так вы повысите прибыльность, и при этом увеличите вероятность того, что вам удастся вывести прибыль;
  4. Регулярно выводите прибыль (чем чаще, тем лучше);
  5. Подключите сервис по возврату спреда (рибейт) . Если брокер заблокирует вам прибыль, то есть шанс, что вам вернут часть спреда с каждой открытой сделки.

Важно! Арбитражный советник SA EA 600 не является Граалем. Прибыль, полученная в прошлые периоды, не гарантирует получения дохода в будущем. Торговля на Форекс сопряжена с риском, помните об этом перед заключением сделок!

Смотрите также, какие брокеры Форекс разрешают торговлю советниками.

Выводы

Арбитражный Форекс советник SA EA 600 является сверхприбыльным торговым экспертом. Однако не все брокеры разрешают арбитраж на Форекс, да и найти прибыльную связку брокеров, у которых наблюдается разница между котировками, является непростой задачей. Но, несмотря на все преграды, арбитражный советник работает, тому есть много примеров. Главное, не жадничать и регулярно выводить прибыль. Кроме того, мы рекомендуем вам подключить качественный VPS-сервер, поскольку прибыльность советника зависит от исполнения брокера и скорости интернет-соединения. Прибыльной вам торговли!

Бесплатно скачать арбитражный советник SA EA 600

Читайте также обзор разгонного советника GLX-3.1 Force.

Арбитраж Форекс Брокеры

В этом разделе мы будем публиковать новости о брокерах форекс, новых брокерах, брокерах которые подходят и не подходят для арбитражной торговли. Так же в этом разделе вы найдете инструкции о том как правильно выбрать брокера для арбитражной торговли, как протестировать брокера и понять насколько быстрые у него котировки.

Как узнать использует ли брокер плагин или мешаем вам торговать арбитражным советником. Все это и многое другое читайте здесь

Обзор Westernpips: Почему латенси арбитраж вне закона?

Хотел бы прояснить некоторые моменты о работе нашей компании. Те кто пишет что Westernpips Scam возможно до сих пор не понимают весь список услуг и сервисов, которые предлагает компания Westernpips. Наша кампания пришла на рынок Forex в 2009 году и до сих пор мы работаем с нашими постоянными клиентами и наш сайт в отличие от многих других не перестает оказывать поддержку и постоянные бесплатные обновления для наших клиентов.

Мы не прячемся и не создаем новые названия и доменные имена, как это делают те, кого по истине нужно назвать Scam компаниями. Мы работаем от имени Westernpips уже на протяжении 8 лет и нам нечего скрывать. Вы можете сами проверить нашу историю. Мы пришли на рынок и наш девиз «real accounts, real money, real peoples» и мы никогда не показываем мониторинги с демо счетов, в нашей статистике на MyFxBook вы найдете только реальные счета, каждый из которых был зарегистрирован на реального человека, и вся прибыль была выведена и это реальные деньги. Мы всегда подтверждаем свою статистику видео отчетами и постоянно выкладываем пароли инвестора от счетов, где велась торговля нашим советником. Загляните в наши мониторинги, вы найдете там только проверенные, регулируемые forex брокеры, такие как Paperstone, FXCM, GCM Prime, Axiory, JFD brokers, Alfa Forex, Grand Capital и многие другие.

Пароль инвестора: westernpips.ru

IP сервера: 38.76.16.243:443

Наше программное обеспечение и советник не любят многие брокеры, потому что до сих пор мы грабим их. И я думаю опытные Forex трейдеры знают, что 90% брокерских компаний созданы, чтобы отнимать деньги у трейдеров, и даже называя себя ECN брокерами, только 10% брокеров реально исполняют сделки клиентов на межбанке. Все остальные только имитируют вашу реальную торговлю и не выводят ваши сделки никуда. Оставляя ваши деньги в своих карманах. Они просто покупают потоки котировок и демонстрируют их вам. Вот почему на 90 % брокеров есть отставания котировок и возможность заработать нашим советником. Наша программа для получения быстрых котировок подключена напрямую по технологии API и FIX к крупнейшим поставщикам котировок, и эти котировки по-настоящему быстрые.

Как найти лучшего брокера для арбитражной торговли?

На многих форумах вы найдете утверждение о том, что арбитраж работает хорошо на демо счетах и не работает на реальных. Это пугает многих новичков и они уходят, так и разобравшись, что такое настоящий арбитраж и как правильно выбрать подходящего брокера.

Вы встречали хоть один форум, где вам расскажут и покажут как торговать прибыльно? Если вы недавно работаете на рынке форекс, то я открою вам секрет, который вы поймете спустя долгие годы работы на форекс. 95% всех трейдеров теряют свои деньги в первый год работы, после чего уже не возвращаются обратно. Те, кто остался, ищут торговые системы, способные заработать хотя бы 3-5 % в месяц.

На сегодняшний день арбитраж на форекс и биржевой арбитраж – это одна из тех систем, которые способны принести прибыль, при грамотном её использовании. Но не мечтайте сразу заработать миллионы. Арбитраж это тяжелый труд. Мы разработали программное обеспечение, которое поможет вам в торговле. Но основная задача с вашей стороны – это поиск подходящего брокера.

В последние 3 года арбитраж набрал бешеную популярность и сейчас очень много трейдеров используют именно эту торговую систему. Арбитраж это разновидность высокочастотной торговли и по статистике на сегодняшний день доля HFT систем 90%.

Арбитражные пары для Форекса

Арбитражные стратегии Форекс появились на валютном рынке еще в 80-х годах, хотя их зарождение связано с товарными рынками несколькими годами ранее. В среде трейдеров под этим термином часто понимают торговлю на разнице котировок по одному и тому же финансовому инструменту у разных брокеров. Суть стратегий арбитража на самом деле не в этом. Существует несколько методик, которые уже давно используются трейдерами. Рассмотрим их подробнее.

Арбитражная стратегия Форекс для коррелирующих инструментов

Самой популярной Форекс стратегией арбитража является открытие ордеров в противоположные стороны на двух коррелирующих инструментах в момент расхождения их цены. Важно отметить, что для торговли по этой системе подойдут только валютные пары с положительной корреляцией. Входить в рынок нужно будет тогда, когда они будут двигаться в противоположном направлении, поскольку в итоге движение все равно станет синхронным.

Для торговли по стратегии необходимо воспользоваться индикаторами корреляции, чтобы определить финансовые инструменты, по которым вы будете открывать позиции. Для начала на график любой валютной пары нужно установить индикатор iCorrelation Table, который представляет собой таблицу с данными корреляции. Из нее вы можете выбрать пары с наибольшим положительным коэффициентом. Вот так выглядят его показания на графике.

Вас интересуют пары, на пересечении которых стоят цифры желтого цвета. Остальные во внимание брать не нужно.

Далее необходимо на график одной валютной пары нанести график второй. Это необходимо для того, чтобы видеть, когда цены финансовых инструментов начнут двигаться в разные стороны. Для реализации этого этапа арбитражной стратегии Форекс можно использовать индикатор Overlay Chart, в настройках которого нужно указать, график какой валютной пары вы хотите отобразить поверх текущего окна. В итоге у вас получится примерно такая картинка.

После проведения подготовительных мероприятий искать отрицательную корреляцию на парах с положительной корреляцией будет значительно проще. Когда же нужно покупать и продавать пары согласно Форекс стратегии арбитража?

В этом отношении нет четких правил. Обычно входят в рынок двумя ордерами — продают ту пару, которая падает, а вторую покупают. Тем не менее, этот способ не так прост, как кажется, поскольку нельзя входить в рынок каждый раз, как только вы увидите расхождение между ценами двух финансовых инструментов. Нужно это делать, если одна из пар не слишком активно движется. Пример показан на рисунке ниже.

При продаже одной пары и покупке другой в указанных местах одна сделка закрылась бы в нулях, а вторая с прибылью, если фиксация результатов произошла бы в месте, отмеченном на графике синим овалом. Конечно, здесь указан классический и почти идеальный пример использования арбитражной стратегии Форекс. В реальности есть множество подводных камней.

Недостатки использования стратегии

Суть арбитражной стратегии заключается в том, чтобы дождаться восстановления корреляции валютных пар и выиграть на разнице в движении. Поскольку сделки открываются разнонаправленные, с большой долей вероятности одна должна принести прибыль, а вторая убыток. Задача трейдера — спрогнозировать ситуацию так, чтобы прибыльная сделка перекрывала убыточную.

Для этого нужно использовать знания технического анализа и входить в рынок именно в тех ситуациях, в которых есть реальные перспективы получения положительной разницы. С точки зрения теории ордера должны быть открыты на максимуме или минимуме своего движения в противоположную сторону.

Трудность для трейдера заключается в прогнозировании, поскольку никто не может предполагать прошла ли свой локальный экстремум цена, или движение в этом направлении еще продолжится. Подход считается безопасным, поскольку открыты разнонаправленные сделки одинаковым объемом — своеобразная альтернатива локированию.

На практике же все выглядит совсем по-другому. Локирование ордеров встречной позицией работает только в том случае, если вы совершаете разнонаправленные сделки по одному финансовому инструменту. Здесь же существует вероятность, что вы сможете закрыть обе сделки в прибыли. Точно такая же вероятность есть и относительно убытков, поскольку цена может непредсказуемо себя повести, а некогда коррелирующие пары в какой-то момент уже не будут таковыми.

Единственным методом обойти этот недостаток при использовании арбитражной стратегии Форекс является использование других способов анализа рынка для более точного прогнозирования входа в рынок как по одному, так и по второму инструменту. Сюда можно отнести стратегию Price Action, графический анализ, поиск уровней поддержки и сопротивления.

Прежде чем начать торговлю по арбитражной торговой системе, ознакомьтесь с правилами вашего брокера. Например, компания Forex4You не накладывает никаких ограничений на трейдера в применении методов торговли, в то время как другие компании запрещают такой подход, о чем обычно и говорят в регламенте.

Также существуют и другие арбитражные методики торговли на валютном рынке Форекс. Одна из них называется «Треугольник» и считается довольно популярной. Ее суть заключается в торговле тремя валютами. При этом вы продаете валюту №1 и покупаете валюту №2, затем вы продаете валюту №2 и покупаете валюту №3. На последнем этапе нужно перевести валюту №3 в валюту №1.Полученная разница и будет вашей прибылью. На рисунке ниже схематически изображен пример использования стратегии арбитража «Треугольник».

Впрочем, как показывает практика многих трейдеров, разница не всегда оказывается положительной.

Арбитражные стратегии на валютном рынке не являются панацеей для безопасного и беспроигрышного трейдинга. Используя любой из методов, необходимо применять знания технического и фундаментального анализа, чтобы увеличить вероятность положительного исхода. Такие системы нуждаются в настройке и тестировании точно так же, как и любые другие методы работы на финансовых рынках.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Часто люди задают вопрос «Что такое арбитраж на Форекс?», а ответы, которые можно найти в Интернете, как правило, довольно расплывчатые. Мы подготовили эту статью, чтобы объяснить вам, что такое арбитраж на Форекс.

Стратегия валютного арбитража не представляет никакого риска для трейдеров Форекс. Это дает им возможность получить выгоду без валютного риска. Арбитраж на Форекс ежедневно используют тысячи трейдеров по всему миру. Использование в торговле любой арбитражной модели имеет уникальные риски, неизбежные сложности и затраты, не связанные с традиционными системами торговли, поэтому очень важно учитывать следующие четыре нюанса:

  • Для этого вам нужно будет вложить намного больше времени;
  • Многие арбитражные системы требует больших вложений в компьютеры, а также сетевое оборудование;
  • Для их использования также необходим немалый опыт в торговле, математике и информационных технологиях;
  • Арбитраж постоянно развивается, поэтому было бы целесообразно постоянно проверять наличие новых обновлений информации, потому что информация, полученная в Интернете, может уже быть устаревшей.

Мы хотим сразу предупредить возможные этические вопросы. Некоторые люди считают, что арбитражная торговля на Форекс, в определенных формах, дает нечестное преимущество на рынке. Хотя это и спорное утверждение, большая проблема заключается в том, что чье-то субъективное мнение может помешать трейдеру получить свою прибыль — мы рассмотрим этот вопрос подробнее дальше.

Основы использования стратегии

Первая арбитражная стратегия Форекс, известная как арбитражная валютная торговля, требует быстрого активного поиска различных возможностей (если такие имеются), которые возникают благодаря ценовой неэффективности. Это включает в себя куплю-продажу различных валютных пар для того, чтобы использовать эту неэффективность ценообразования. Трейдеры Форекс, как правило, практикуют бивалютный арбитраж, в котором используют разницу между спредами двух валют (возможны вариации, которые мы объясним позже). Спред — это полезная разница между этими двумя инструментами, за которыми следят, чтобы не упустить возможность арбитража на Форекс. Каждая арбитражная система Форекс имеет в своем складе этот основной компонент. Для того, чтобы получить эту возможность необходимо:

  • иметь доступ к котировкам в режиме реального времени;
  • чтобы трейдер мгновенно реагировал на появляющиеся возможности.

Есть арбитражные калькуляторы, которые помогут вам быстро найти благоприятные возможности. Их довольно много в Интернете и найти подходящую, на самом деле, не проблема. Арбитражные калькуляторы Форекс бесплатно предоставляются многими сайтами как третьих сторон, так и брокеров Форекс. Они предлагаются либо полностью бесплатно, либо на бесплатный пробный период при открытии счета.

Типы арбитражных стратегий и их применение

Трейдерам будет интересна стратегия треугольного арбитража, которая часто используется в торговле на валютном рынке. Особенность этого арбитража в том, что ордеры в этом процессе выполняются постепенно и даже «незначительный» беспорядок может заставить его выйти за рамки границ треугольного арбитража на Форекс. Это происходит потому, что его могут воспринимать, как чувствительное или существенное явление. Идея заключается в том, что неэффективность, которая иногда возникает, будет означать, что вы, в конечном счете, останетесь с большим количеством выбранной валюты, по сравнению с тем количеством, с которого вы начинали. Такая «неэффективность» присутствует ежедневно на разных рынках, но, как мы уже указывали в начале, она доступна только в течение короткого периода времени. Может возникнуть вопрос, какие обязательные этапы такого рода стратегии? Вот шаги для правильной реализации арбитражной торговли на Форекс треугольным путем:

  • Обмен первоначальной валюты на вторую;
  • Торговля второй валютой за третью;
  • И, соответственно, третьей валютой за первую.

Чтобы показать вам наглядный пример, мы будем использовать выбранную валюту. Например, USD, EUR, GBP. Треугольный арбитраж на Форекс и его этапы в нашем примере:

  • Инвестирование USD в EUR;
  • Инвестирование EUR в GBP;
  • Снова, инвестирование GBP в USD.

Вот перечислены преимущества, которые получают трейдеры или инвесторы, используя треугольную арбитражную стратегию:

  • Они получают прибыль и доход на огромные инвестиции;
  • Риск сводится к минимуму, но он все равно присутствует в инвестиционных сделках на низком уровне;
  • Для того, чтобы получить прибыль необходимо вложить инвестиции, никаких проблематичных ситуаций.

Стратегия может также приносить прибыль в неопределенных рыночных ситуациях. В таких ситуациях, настоятельно рекомендуется вкладывать краткосрочные инвестиции, но инвесторы по-прежнему смогут получать прибыль.

Кроме того, вам не нужно иметь миллион долларов или счета у разных брокеров Форекс. Если вы хотите заработать достаточно денег, вам в этом поможет статистическая арбитражная стратегия Форекс. Ее особенность в том, что вы торгуете микро и мини лотами, а также используете только один счет на Форекс. Арбитражная стратегия — или торговля парами (также торговля конвергенцией) — основана на статистических данных и на том, что называется средний возврат. Ваша задача заключается в том, чтобы найти две исторически корреляционные пары Форекс, используя валютный корреляционный калькулятор. В момент, когда корреляция между двумя парами на Форекс отклоняется от конкретного значения или ослабевает, вы должны покупать самую слабую пару Форекс и продавать самую сильную. В этом случае, когда присутствует средний возврат, количество пунктов по этим двум сделкам будет, несомненно, положительным. Статистический арбитраж Форекс требует хорошего восприятия кредитного плеча и контроля риска. Он также требует умения анализировать инструменты с высокой корреляцией, которые имеют разные классы активов, и полное понимание того, как интерпретировать спреды.

Было бы ошибкой не упомянуть арбитраж Форекс брокера. Согласно этому арбитражу, трейдер капитализирует определенное ценовое различие между двумя брокерами, которые работают на одном и том же рынке. Например, брокер №1 предлагает цену 1,4542, а брокер №2 предлагает цену 1,4556. Арбитраж брокера, безусловно, справедлив, если брокер предлагает цену, но понятно, что брокерам, которые предлагают худшие цены может не понравиться, если трейдеры получают преимущество от их плохих цен. Например, несколько клиентов крупных розничных брокеров в США, указывают на то, что некоторые брокеры предлагают разные цены разным клиентам. В таких случаях, арбитраж Форекс брокера будет торговать очень жизнеспособной стратегией, хотя непонятно, разрешили ли бы они вам оставить прибыль, которую вы получили таким образом. Брокеры на розничном рынке Форекс предлагают единые агрегированные цены, поэтому арбитраж брокера не возможен на этом рынке.

Теперь рассмотрим другой тип, который называется арбитражная стратегия задержки на Форекс. Здесь трейдер получает сетевое преимущество над рынками. Этот арбитраж может принимать разные формы, но общая его концепция заключается в том, что сетевое преимущество («скорость») может позволить вам заглянуть в будущее. Этот арбитраж практикуется как на институциональном, так и на розничном уровне. Он пришел на арену успеха еще в 2007 году, хотя из-за огромного количества новых участников, применяющих эту стратегию, а также из-за масштабных ИТ обновлений и обновлений сетевой инфраструктуры, которые были проведены крупными игроками рынка, она, к сожалению, сегодня стала менее жизнеспособной. Отношение к розничному латентному арбитражу пока очень расплывчатое и вызывает много споров в различных сообществах и на форумах. На форумах можно найти многих разработчиков, которые предлагают программы, что используют технику «быстрый и медленный брокер». Опасность такой торговли заключается в следующем:

  • Если «медленный брокер» действительно медленный, ваша прибыль будет настолько большой, что вам будет сложно ее вывести.
  • Бывают сетевые или программные обновления, после которых стратегия может работать в течение определенного периода времени, но потом она просто перестает работать.

Итоги

Арбитраж Форекс — это хорошая ниша, которая приносит прибыль опытным и, конечно, имеющим капитал, трейдерам. В торговле такими системами есть много исключительных «неизвестных» моментов. Даже при наличии значительного количества времени, денежных инвестиций и непревзойденных исследований, у вас не будет 100% гарантии получения прибыли, хотя такая возможность, конечно, есть с системой арбитраж на Форекс. Было бы разумно изучить различные стратегии, прежде чем применять их на практике в реальной валютной торговле. Возможно вам повезет и цена будет двигаться в нужном для вас направлении — что станет большим преимуществом, чем вы могли бы ожидать, но все может пойти и другим, убыточным, путем в этом «не рисковом» методе, поэтому, пожалуйста, торгуйте на Форекс ответственно.

Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

ПРОДОЛЖИТЬ

  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Политика защиты от отрицательного баланса
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса

Время чтения: 14 минут

Рынок Форекс полон различных возможностей и разнообразных торговых стратегий. Одним из самых интересных направлений является торговый арбитраж Форекс и программное обеспечение Форекс арбитраж, которое может помочь реализовать эту стратегию.

Торговый арбитраж Форекс дает возможность прибыль от временной неэффективности рынка, в результате которой возникает недооценка аналогичных активов на разных рынках, или у брокеров валютного рынка. Нужно учитывать, что этот метод несет в себе высокий уровень риска.

Часто люди хотят узнать что такое арбитраж на Форекс в трейдинге, но ответы, которые можно найти в Интернете, как правило, довольно расплывчатые. Мы подготовили эту статью, в которой расскажем о том что такое арбитраж на рынке Форекс как его применять в торговле.

На рынке Форекс арбитраж — это.

Арбитраж на Форекс ежедневно используют тысячи трейдеров по всему миру. Арбитражная стратегия это уникальные риски, неизбежные сложности и затраты, не связанные с традиционными системами торговли, поэтому очень важно учитывать следующие четыре нюанса:

  • Для этого вам нужно будет вложить намного больше времени;
  • Многие арбитражные системы требует больших вложений в компьютеры, а также сетевое оборудование;
  • Для их использования также необходим немалый опыт в торговле, математике и информационных технологиях;
  • Форекс Арбитраж постоянно развивается, поэтому было бы целесообразно постоянно проверять наличие новых обновлений информации, потому что информация, полученная в Интернете, может уже быть устаревшей.

Арбитраж на Форекс помогает быстро исправлять эти временные неэффективности цен. Таким образом, цены возвращаются обратно в линию на разных рынках, среди брокеров, или разных форм одного и того же финансового инструмента или актива. На самом деле, краткосрочные дисбалансы, которые создают возможности для арбитражной торговли, предоставляют отличную возможность трейдеру выполнять куплю-продажу одновременно.

Такие арбитражные сделки закрываются с небольшой прибылью, которая является результатом колебания цен. К примеру, на рынке Форекс возможно минимальное временное расхождение обменного курса для EUR и GBP, а также двух валютных пар EUR/USD и GBP/USD. Это дает возможность трейдеру получать прибыль одновременно от продажи EUR/USD и покупки EUR/GBP и GBP/USD.

Обычно возможности арбитражной торговли доступны в течение очень короткого периода времени, часто это всего лишь несколько секунд. Но для трейдеров это значительный период времени, в течение которого предоставляется возможность выполнить арбитражные расчеты самостоятельно. Как раз для этого трейдерам и нужна такая сложная программа арбитража на Форекс, ведь она может мгновенно обнаружить и вычислить арбитражные возможности.

Программа для арбитража криптовалют и других инструментов

Трейдеры используют программы Форекс для того, чтобы определить торговые возможности, которыми они могут воспользоваться для получения потенциальной прибыли. Мы можем выделить три типа программ, которые обычно используются трейдерами Форекс для арбитражной торговли. К ним относятся следующие:

• Автоматизированные программы для торговли

• Программы с дистанционными уведомлениями

Первый тип программы, который используется в арбитражной торговле – это автоматизированные программы для торговли. Такой тип арбитражных программ загружается непосредственно на брокерскую торговую платформу трейдера, например, MT4.

Каждый раз, когда торговая программа арбитража на Форекс заметит арбитражную возможность, она тут же инициирует необходимые сделки от имени трейдера. Программы этого типа предназначены для выполнения одной из первостепенных задач арбитражной торговли — точное и своевременное выполнение торговых сделок. Это просто необходимо, если вы не хотите упустить возможности, которые длятся в течение всего лишь нескольких секунд.

А трейдеры, которые предпочитают принимать решения и выполнять все сделки на Форекс самостоятельно, могут использовать программу с оповещения для Форекс. Как и автоматические торговые программы арбитража на Форекс, этот вид программ валютного рынка Форекс постоянно сканирует различные рынки, инструменты или брокеров для поиска арбитражных торговых возможностей.

Когда она идентифицирует такую возможность, то не будет выполнять торговлю автоматически, а предупредит трейдера, который, в свою очередь, сам будет решать — стоит совершать сделку, или нет.

Есть ряд трейдеров, которые, вместо того, чтобы использовать свои собственные программы Форекс, подписываются на, так называемый, сервис удаленного оповещения. Подписка на такой сервис позволяет им получать оповещения по арбитражной торговле таким же образом, как если бы они использовали свою программу. Различие здесь в том, что оповещения поступают от программы, которая работает в другом месте за пределами сети трейдера или его компьютера.

Кроме того, существуют институциональные трейдеры, которые в арбитражной торговле имеют несколько преимуществ над розничными трейдерами. Вот, к примеру, некоторые из этих преимуществ: быстрые источники новостей, лучшее оборудование и более продвинутые программы для арбитража на Форекс. Тем не менее, арбитражная торговля на Форекс и программы для арбитража на Форекс остаются популярными среди многих трейдеров.

Итак, приступим к подробному описанию автоматизированных программ для торговли, а также уведомляющих программ.

Автоматизированные программы для арбитража Форекс

Как мы уже упоминали ранее, автоматизированные программы для торговли на Форекс функционируют без постоянного присутствия трейдера. Эта программа сканирует рынок для поиска выгодных валютных сделок, используя заранее заданные параметры, а также параметры, которые запрограммированы в системе самим пользователем.

Поскольку здесь не требуется высокий уровень мастерства на рынке Форекс, абсолютно все трейдеры имеют возможность воспользоваться этой программой. Вы можете проверить, подходит ли вам эта программа, просмотрев отзывы или обзоры различных трейдеров, которые всегда очень подробно рассказывают преимущества и недостатки.

Есть программы, которые предлагают бесплатную пробную версию вместе с другими стимулами для покупки. Кроме того, вы легко можете ввести в поиск бесплатная программа для арбитража на Форекс, но вероятнее всего, качество того, что вы скачаете, будет спорным. Иногда может быть предоставлена бесплатная демо версия, благодаря которой трейдер имеет возможность узнать заранее о том, как работает выбранная им программа для арбитража на Форекс.

Вы должны быть осторожны при выборе программ, описание которых кажется слишком идеальным. Обычно популярные программы имеют много отзывов от новичков, которые смогли заработать большую прибыль в кратчайшие сроки: здесь важно доверять мнениям.

Безусловно, существуют и хорошие программы, и плохие. Вам следует быть внимательными и всегда искать доказательства того, что программа имеет на счету хотя бы 95% выигрышных сделок. Разработчики, которые заботятся о качестве своей программы, предоставят пользователям подтвержденные результаты истории торговли для того, чтобы показать потенциал программы, которую они продают.

Однако помните, что предыдущие результаты не гарантируют такого же результата в будущем. Это означает, что трейдер должен быть очень осторожным и внимательным – особенно с программами с поисковым результатом Бесплатная программа для арбитража на Форекс и подобными.

Уведомляющие программы и арбитраж на Форекс

Оповещения — это уведомления, которые вы получаете, если что-нибудь происходит с вашей торговлей на Форекс. Они предназначены как для индивидуальных трейдеров, так и для руководителей и преподавателей, которые намерены распространять важную и актуальную торговую информацию среди своих учеников.

Трейдеры могут создавать оповещения на основе правил, которые быстро выполняют необходимые действия. Если привести в пример Alarm Manager, мы должны отметить, что эта программа оповещает трейдера о важных событиях, выполняет торговые действия, такие как размещение новых ордеров и закрытие конкретных существующих позиций.

Кроме того, эта программа может отправлять обновления своим пользователям с помощью SMS, Twitter или по электронной почте.

Доступные уведомления в программе для арбитражной торговли на Форекс охватывают целый ряд направлений. Первое из них – это сигнал тревоги по счету. Можно изменять основные параметры счета, такие как баланс, прибыль и убытки, маржа, последовательные выигрыши и проигрыши, а также капитал. Здесь также доступны функции: новости или изменения настроений, вызванные календарными событиями, а также существенные изменения настроений рынка Форекс в реальном времени.

Кроме того, существуют, так называемые, сигналы тревоги по торговой активности, которые уведомляют трейдеров о вновь открытых или закрытых сделках, плавающие прибыли и убытки по сделкам, вместе со сделками без установки Stop-loss. Другой направление – это оповещение о цене, в связи с изменениями цен, их уровнями или прорывами.

Есть также оповещения о технических индикаторах, которые основаны на изменениях таких индикаторов, как ART, MA, MACD, полосы Боллинджера, Стохастик, RSI и индикатор колебаний. Последний — это временное уведомление. Все они позволяют трейдеру установить серию уведомлений в разное время и с разным интервалом.

Основные действия, которые доступны при срабатывании сигнала тревоги это: уведомления (например, отправка оповещения по SMS, радио, электронной почте или через Twitter), ордеры (трейдеры могут разместить новые или ожидающие ордеры на рынке Форекс) и сделки (например, трейдеры могут закрывать позиции).

Кроме всего прочего, сигналы, о которых мы упоминали выше, доступны в расширении MetaTrader 4 Supreme Edition от Admiral Markets.

Арбитражная стратегия торговли — основы использования

Первая арбитражная стратегия на Форекс известная как арбитражная валютная торговля, требует быстрого активного поиска различных возможностей (если такие имеются), которые возникают благодаря ценовой неэффективности. Это включает в себя куплю-продажу различных валютных пар для того, чтобы использовать эту неэффективность ценообразования.

Трейдеры Форекс, как правило, практикуют бивалютный арбитраж, в котором используют разницу между спредами двух валют (возможны вариации, которые мы объясним позже). Спред — это полезная разница между этими двумя инструментами, за которыми следят, чтобы не упустить возможность арбитража на Форекс.

Каждая арбитражная система Форекс имеет в своем складе этот основной компонент. Для того, чтобы получить эту возможность необходимо:

  • иметь доступ к котировкам в режиме реального времени;
  • чтобы трейдер мгновенно реагировал на появляющиеся возможности.

Есть арбитражные калькуляторы, которые помогут вам быстро найти благоприятные возможности. Их довольно много в Интернете и найти подходящую, на самом деле, не проблема. Арбитражные калькуляторы Форекс бесплатно предоставляются многими сайтами как третьих сторон, так и брокеров Форекс. Они предлагаются либо полностью бесплатно, либо на бесплатный пробный период при открытии счета.

Что такое арбитраж на Форекс — применение стратегии

Трейдерам будет интересна стратегия треугольного арбитража, которая часто используется в торговле на валютном рынке. Особенность этого арбитража в том, что ордеры в этом процессе выполняются постепенно и даже «незначительный» беспорядок может заставить его выйти за рамки границ треугольного арбитража на Форекс.

Это происходит потому, что его могут воспринимать, как чувствительное или существенное явление. Идея заключается в том, что неэффективность, которая иногда возникает, будет означать, что вы, в конечном счете, останетесь с большим количеством выбранной валюты, по сравнению с тем количеством, с которого вы начинали.

Такая «неэффективность» присутствует ежедневно на разных рынках, но, как мы уже указывали в начале, она доступна только в течение короткого периода времени. Может возникнуть вопрос, какие обязательные этапы такого рода стратегии? Вот шаги для правильной реализации арбитражной торговли на Форекс треугольным путем:

  • Обмен первоначальной валюты на вторую;
  • Торговля второй валютой за третью;
  • И, соответственно, третьей валютой за первую.

Чтобы показать вам наглядный пример, мы будем использовать выбранную валюту. Например, USD, EUR, GBP. Треугольный арбитраж на рынке Форекс и его этапы в нашем примере:

  • Инвестирование USD в EUR;
  • Инвестирование EUR в GBP;
  • Снова, инвестирование GBP в USD.

Вот перечислены преимущества, которые получают трейдеры или инвесторы, используя треугольную арбитражную стратегию:

  • Они получают прибыль и доход на огромные инвестиции;
  • Риск сводится к минимуму, но он все равно присутствует в инвестиционных сделках на низком уровне;
  • Для того, чтобы получить прибыль, необходимо вложить инвестиции — никаких проблематичных ситуаций.

Стратегия может также приносить прибыль в неопределенных рыночных ситуациях. В таких ситуациях, настоятельно рекомендуется вкладывать краткосрочные инвестиции, но инвесторы по-прежнему смогут получать прибыль.

Кроме того, вам не нужно иметь миллион долларов или счета у разных брокеров Форекс. Если вы хотите заработать достаточно денег, вам в этом поможет статистическая арбитражная стратегия Форекс. Ее особенность в том, что вы торгуете микро и мини лотами, а также используете только один счет на Форекс.

Арбитражная торговая стратегия это также торговля парами (и торговля конвергенцией) — основана на статистических данных и на том, что называется средний возврат. Ваша задача заключается в том, чтобы найти две исторически корреляционные пары Форекс, используя валютный корреляционный калькулятор.

В момент, когда корреляция между двумя парами на Форекс отклоняется от конкретного значения или ослабевает, вы должны покупать самую слабую пару Форекс и продавать самую сильную. В этом случае, когда присутствует средний возврат, количество пунктов по этим двум сделкам будет, несомненно, положительным.

Статистический арбитраж Форекс требует хорошего восприятия кредитного плеча и контроля риска. Он также требует умения анализировать инструменты с высокой корреляцией, которые имеют разные классы активов, и полное понимание того, как интерпретировать спреды.

Было бы ошибкой не упомянуть арбитраж Форекс брокера. Согласно этому арбитражу, трейдер капитализирует определенное ценовое различие между двумя брокерами, которые работают на одном и том же рынке.

Например, брокер №1 предлагает цену 1,4542, а брокер №2 предлагает цену 1,4556. Арбитраж брокера, безусловно, справедлив, если брокер предлагает цену, но понятно, что брокерам, которые предлагают худшие цены может не понравиться, если трейдеры получают преимущество от их плохих цен.

Например, несколько клиентов крупных розничных брокеров в США, указывают на то, что некоторые брокеры предлагают разные цены разным клиентам. В таких случаях, арбитраж Форекс брокера будет торговать очень жизнеспособной стратегией, хотя непонятно, разрешили ли бы они вам оставить прибыль, которую вы получили таким образом.

Брокеры на розничном рынке Форекс предлагают единые агрегированные цены, поэтому арбитраж брокера не возможен на этом рынке.

Теперь рассмотрим другой тип, который называется арбитражная стратегия задержки на Форекс. Здесь трейдер получает сетевое преимущество над рынками. Этот арбитраж может принимать разные формы, но общая его концепция заключается в том, что сетевое преимущество («скорость») может позволить вам заглянуть в будущее.

Этот арбитраж практикуется как на институциональном, так и на розничном уровне. Он стал успешным еще в 2007 году, хотя из-за огромного количества новых участников, применяющих эту стратегию, а также из-за масштабных ИТ обновлений и обновлений сетевой инфраструктуры, которые были проведены крупными игроками рынка, она, к сожалению, сегодня стала менее жизнеспособной.

Отношение к розничному латентному арбитражу пока очень расплывчатое и вызывает много споров в различных сообществах и на форумах. На форумах можно найти многих разработчиков, которые предлагают программы, что используют технику «быстрый и медленный брокер». Опасность такой торговли заключается в следующем:

  • Если «медленный брокер» действительно медленный, ваша прибыль будет настолько большой, что вам будет сложно ее вывести.
  • Бывают сетевые или программные обновления, после которых стратегия может работать в течение определенного периода времени, но потом она просто перестает работать.

Арбитражная стратегия Форекс : итоги

Арбитраж Форекс — это хорошая ниша, которая приносит прибыль опытным и, конечно, имеющим капитал, трейдерам. В торговле такими системами есть много исключительных «неизвестных» моментов. Даже при наличии значительного количества времени, денежных инвестиций и непревзойденных исследований, у вас не будет 100% гарантии получения прибыли, хотя такая возможность, конечно, существует с системой арбитраж на Форекс.

Было бы разумно изучить различные стратегии, прежде чем применять их на практике в реальной валютной торговле. Возможно вам повезет и цена будет двигаться в нужном для вас направлении — что станет большим преимуществом, чем вы могли бы ожидать. Но все может пойти и другим, убыточным, путем в этом «не рисковом» методе, поэтому, пожалуйста, торгуйте на Форекс ответственно.

Выбор программы Форекс является очень сложным процессом, и поиск программ в Интернете, среди такого количества предложений, может занять слишком много времени. Но это ни в коем случае не должно стать препятствием на вашем пути, если это то, чем вы реально хотите заниматься.

Вы поймете, что программа для арбитража на Форекс может помочь вам добиться того, что вы хотите получить от Форекс. Мы надеемся, что предоставили вам полезную информацию и теперь вы знаете, какой тип программ для арбитража на Форекс доступен на рынке. Будьте осторожны в своем выборе — не влезайте в аферы и выбирайте то, что будет вам действительно полезно.

Теперь Вы получили новую информацию и можете приступить к практике. Не забывайте, что все новые знания следует изначально тестировать на Демо счете, прежде чем приступать к торговле на Реальном счете.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Что такое арбитраж на Форекс?

Арбитраж — это способ получения прибыли на рынке Форекс, основанный на разнице в ценообразовании между двумя биржами или на разнице котировок у двух брокеров.

Каждый трейдер надеется найти такую стратегию торговли на Форекс, которая позволит зарабатывать стабильно и при этом совершенно без риска. Профессионалы рынка утверждают, что найти такой «грааль», увы, невозможно, но все же есть один способ, который сводит риски к минимуму: это арбитраж.

Само слово «арбитраж» происходит от французского «arbitrage», что означает справедливое решение арбитра, то есть судьи. Впервые этот термин был употреблен еще в 1704 году автором книги по экономике Матье де ла Порт. Автор рассматривал различия валютных курсов для нахождения самых выгодных пунктов обмена так сказать, по наиболее справедливой цене.

Сегодня арбитраж на Форекс подразумевает поиск лучшей котировки из нескольких источников с целью совершить заведомо выгодную сделку. Выделяют две разновидности арбитражной торговли: классическую и кросс-платформенную.

Классический арбитраж

Этот вид арбитража основан на том, что котировки на различных валютных биржах отличаются. Несмотря на то, что оценка стоимости валют практически совпадает на всех торговых площадках, но все равно остается хотя бы небольшой зазор, так как каналы связи не могут молниеносно передавать информацию с одной биржи на другую, чем и пользуются умелые трейдеры.

Приведем пример, как это работает. Допустим, мы сравниваем котировки пары EUR/USD на биржах Лондона и Нью-Йорка. В 12:00:00 на обеих биржах котировки совпадали на отметке 1.2300, в 12:00:01 на Лондонской бирже пара выросла до 1.2320, а на Нью-Йоркской — только до 1.2310. Разрыв в ценообразовании составил 10 пунктов, и у вас есть возможность заработать на этом до тех пор, пока котировки не сравняются. Для этого вам следует совершить сделку на продажу на торговой площадке Лондона, а на американской бирже, соответственно, нужно открыть противоположно направленный ордер на покупку. Таким образом, вы продаете более высокий курс и покупаете более низкий.

Учтите, что при арбитраже объем сделок должен быть равным, только в этом случае вы полностью локируете позицию (как бы закрываете ее на замок) и фактически ничем не рискуете. Чтобы успешно закрыть позиции, вам нужно дождаться, когда цены на обеих биржах придут к единому знаменателю — это может произойти буквально через несколько секунд. Ваша задача — успеть выйти с рынка в тот момент, когда на Лондонской бирже цена пойдет вниз, а на Нью-Йоркской вверх.

Кросс-платформенный арбитраж

Для такого арбитража вам понадобится торговать в платформах двух Форекс брокеров одновременно. Не секрет, что котировки в разных торговых терминалах могут немного отличаться — это зависит как от поставщиков ликвидности, так и от технических возможностей брокера. К примеру, если одна компания обеспечивает более быструю связь с биржей, то в ее платформе изменения котировок будут отображаться быстрее, чем в платформе компании с менее мощными средствами связи.

Сам принцип арбитража остается неизменным: смотрите, в какой платформе котировка выше, а в какой ниже, и открываете разнонаправленные сделки равного объема. Но не все так просто. Для кросс-платформенного арбитража вам сначала понадобится потратить время на предварительный этап — поиск двух брокеров с потенциально выгодной разницей курсов. Кроме того, вам пригодится специальный софт, который будет отслеживать ценообразование в торговых терминалах двух брокеров и сигнализировать о каждом расхождении цен.

Еще один очень важный нюанс арбитража, о котором забывают многие новички, это спреды. У каждого брокера свои спреды по каждой валютной паре, поэтому прежде чем открывать позиции, убедитесь в том, что это будет выгодно для вас, и что размер спреда не «съест» ту небольшую прибыль, которую дает сделка в несколько пунктов.

Преимущества арбитража

1. Арбитражная стратегия практически исключает риск неверного прогноза, потому что вы заранее знаете, в какую сторону изменится курс в ближайшие секунды.

2. Для арбитража вовсе не обязательно пользоваться средствами фундаментального и технического анализа. Главный инструмент вашего заработка — это одновременное слежение за котировками из двух источников, которое требует внимания, но не специфических знаний.

3. Арбитраж позволяет заработать в предельно короткие сроки, потому что сделки длятся 1-2 секунды. Исходя из этого, данный вид трейдинга можно причислить с скальпингу.

Недостатки арбитража

1. Далеко не все брокеры позволяют работать по этой стратегии и пресекают попытки трейдеров заработать на разнице котировок с разных бирж. Подобная тактика торговли считается не совсем честной, так как основана на инсайдерской информации, а не на анализе и прогнозе.

2. Краткосрочный трейдинг всегда психологически намного сложнее, чем среднесрочный или долгосрочный. Он требует предельной концентрации внимания, собранности и хладнокровия, поэтому долго торговать по арбитражной стратегии мы не рекомендуем.

3. Заработок на арбитраже хоть и быстрый, но весьма небольшой, так как разница котировок у брокеров или бирж составляет несколько пунктов. Чтобы получить хорошую прибыль, необходимо совершать большое количество сделок, что требует много времени.

О 5 выгодах с торговым арбитражем Форекса

С появлением новых торговых возможностей на финансовой бирже Forex для трейдера, всё чаще вырисовывается схема неравенства образования цен разных валют. Арбитраж Форекс получает выгоду от ценовых котировок отдельных брокеров и помогает превратить эти ценовые нестыковки в преимущество трейдера.Как вы уже догадались, речь пойдет о торговом арбитраже Форекса.

Что такое арбитраж Форекс? Треугольный арбитраж или трёхсторонний арбитраж Форекс – это широко распространенная практика, которая применяется на финансовом рынке. Эта стратегия подразумевает систематический подход, так как даже малейшее отклонение может спровоцировать эту стратегию выйти за свои пределы.

Это как, допустим, вы бы использовали определенную торговую стратегию, входя на растущий бычий рынок Forex, а потом увидели, что рынок будет падать, и вы взяли ту же стратегию только уже для медвежьего рынка. Такой подход на валютной бирже не работает и к каждой тенденции рынка необходимо подходить индивидуально.

Cуть арбитража с примером

Стратегию треугольного арбитража Форекс составляют три основных шага:

  1. Вложение Валюты А в Валюту В.
  2. Вложение Валюты В в Валюту С.
  3. Вложение Валюты С обратно в Валюту А.

На следующем рисунке вы можете увидеть пример функционирования стратегии арбитража. В данном примере трейдер использует 1 000 000$ для проведения торговой операции с использованием стратегии арбитража Форекс:

  1. Валюта А – USD, Доллар США;
  2. Валюта В – CAD, Канадский доллар;
  3. Валюта С – CHF, Швейцарский франк.

По итогам данного примера, когда трейдер проведёт конвертацию Швейцарского франка в доллар США, он получит прибыль в размере 1005.22 доллара США.

5 выгод от треугольного арбитража

Основными выгодами, которые получит любой трейдер при использовании стратегии треугольного арбитража Форекс, будут:

  1. Большая прибыль при значительных инвестициях.
  2. Принимаемый риск находится на максимально низком уровне.
  3. Отсутствие больших проблем при инвестировании средств.
  4. Стратегию можно адаптировать к неопределенным ситуациям.
  5. Когда рыночные ситуации считаются неопределёнными, то рекомендуется осуществлять инвестиции на более короткий срок. Это даёт инвесторам шанс заработать даже в таких условиях.

Как заработать, пользуясь арбитражем Форекса

Вам не нужно иметь миллион долларов или счета у нескольких валютных брокеров. Вы можете зарабатывать деньги, используя статистическую стратегию арбитража Форекс, при торговле мини и микро лотами со всего одним торговым счетом.

Стратегия арбитража Форекс или торговля парами, или конвергенционная торговля, базируется на статистике и на законе чередования. Вам необходимо найти две исторически взаимосвязанные валютные пары, используя валютный калькулятор корреляции.

Когда корреляция двух валютных пар отклоняется от определённой стоимости или опускается ниже её значения, то вам необходимо приобретать самую слабую валютную пару и продавать самую сильную валютную пару. Когда закон чередования вступает в силу, то количество пипсов от этих двух торгов будет положительным.

Совет: когда цена одной валюты уменьшается, а другой увеличивается, то трейдер может получить значительные выгоды от инвестирования средств. На сегодняшний день рынок Forex стал очень прибыльным бизнесом, но для этого необходимо знание торговых трюков и умеренных правил. Правила известны как умеренные потому, что они не резкие и быстрые. Они могут меняться от одного периода к другому.

Так же есть вероятность того, что вы получите положительный опыт от использования одного подхода, который в следующий раз выгоды не принесёт. Используйте статистику в торговле на Forex и пытайтесь развить стратегию для того, чтобы адаптироваться к любым рыночным условиям.

Что еще полезно знать об арбитраже на Forex

Если вы решите торговать на базе статистического арбитража Форекс, то вам необходимо использовать дневные чарты. Это поможет избежать убытков. Всегда используйте индикаторы и следите за валютной корреляцией – тогда ваш заработок не оставит вас ждать!

Арбитраж на Форекс — что это такое

Арбитраж на Форекс – это открытие торговой позиции сразу на нескольких рынках для получения дохода за счет разницы в котировках. Открытие позиции происходит в одно время. Работать можно как с одной валютной парой, так и с несколькими. Изменение обстановки на одной площадке повлекут те же тенденции на остальных.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
Это быстро и бесплатно !

Суть арбитража и его стратегии

Арбитраж — достаточно распространенное явление на Форексе. Его основу составляют два важных элемента:

  1. Неэффективное ценообразование активов. На одних рынках цена излишне завышена, а на других активы недооценены. Значительная разница в котировках позволяет выгодно совершать такие сделки. А прибыль покроет затраты на комиссии и спред. В данном контексте спредом является разница между ценами нескольких торговых активов.
  2. Принцип значения цены. Ее размер появляется в терминале раньше на несколько долей секунд раньше, чем она фактически наступит. Позиция закрывается сразу после получения профита на ценовой разнице. Поэтому сделка покупки или продажи происходит в момент, когда точно известно падение или рост цены.

Обратите внимание: арбитражные стратегии на Форекс делятся на арбитраж по времени, кросс-арбитраж, межбиржевой метод.

Рассмотрим распространенные стратегии арбитража:

  1. Стратегия по времени применима к рынкам, находящихся в разных часовых поясах. Валюта покупается утром, а вечером ожидается рост ее курса. Низкие риски сочетаются с невысокой прибылью.
  2. Кросс-метод часто применяется опытными трейдерами. Торговля ведется на валютной паре. Когда одна валюта растет, то другая неминуемо падает в цене. Пример арбитража можно привести на парах EUR/GBP и GBP/JPY. При повышении первой, вторая начинает снижаться. Необходимо открыть длинный ордер по паре EUR/GBP, а по GBP/JPY – короткую. Если у одной пары появляется значительный торговый сигнал, сразу же открывается сделка по второй паре. Это минимизирует риск по арбитражной торговле.
  3. Межбиржевые стратегии осуществляются на разных торговых площадках. Этот способ эффективен для профессиональных трейдеров с навыками экономического анализа.

Межброкерный и межбиржевой арбитраж

На рынок Форекс котировки поступают от провайдеров ликвидности. Некоторое время они обрабатываются брокером. Эта задержка участвует в системе арбитража. Время на обработку зависит от количества запросов клиентов и их активности. При высокой активности замедляется работа сервера, поэтому временная разница в обновлении котировок разных дилинговых центров возникает по техническим причинам. В результате для трейдера появляется два источника: быстрый и медленный.

Принцип арбитража заключается в следующих действиях: советник покупает валюту на рынке Форекс с запоздавшими котировками. В то же время она сразу реализуется на рынке с быстрым обновлением данных, где цена уже выросла. Трейдер начинает торговлю по несуществующей цене из-за опоздания в обновлении. Из-за технической задержки он заранее знает, что цена вырастет.

Главная задача арбитражной системы – получение цены до ее поступления в терминал. При возникновении профита ордер за короткое время открывается и закрывается с прибылью. В этой стратегии открытые ордера работают всего несколько секунд. Информация о котировках берется у брокера с высокой скоростью их обработки. Система получила название «межброкерный арбитраж».

В межбиржевой арбитраж также заложен принцип разницы в котировках из медленного и быстрого источников. Роль информатора быстрых цен исполняет поставщик ликвидности. Им является крупный банк. Такие услуги от банка доступны только его клиентам с крупным валютным счетом. Этот вид стратегии обладает значительными преимуществами.

Обратите внимание: получение котировок от поставщика всегда будет быстрее, чем от брокера. Время на открытие позиции увеличивается, что выгодно для арбитражной системы.

При торговле полезно использовать арбитражный советник. Он осуществляет ряд следующих автоматических функций:

  1. Постоянный контроль дилингового центра с быстрым обновлением котировок.
  2. При стопроцентной зависимости двух валют советник открывает два противоположных ордера.
  3. Ордер в быстром дилинговом центре создается сразу после превышения спреда разницей котировок.

Тройной подход стратегии

Большинство советников применяют метод треугольный арбитраж форекс. Он используется в торговле на трех валютных парах. Целью стратегии треугольника является получение разницы между реальной стоимостью и искусственной ценой. Для работы трейдер находит две стабильные пары с активным движением (высокой волатильностью) EUR/USD, USD/JPY. К ним добавляется одна пара с низкой волатильностью.

Рассматривая, арбитраж на форекс, пример тройной стратегии выглядит как одновременное открытие короткого ордера USD/JPY и две длинные позиции ЕUR/JPY и EURUSD. Расчет производится советником самостоятельно. В итоге выбирается наиболее сбалансированная стратегия. Причем разница в скорости изменения котировок часто приводит к закрытию всех ордеров с профитом. Для получения значительной прибыли используется опоздание цены и повышенный спред. Схема стратегии включает три этапа:

  • инвестиции поступают в валюте «А» EUR в валюту «В» USD;
  • затем инвестируется валюта «В» USD в валютные средства «С» JPY;
  • вложение валюты «С» JPY в «А» EUR.

Тройной арбитраж форекс имеет ряд следующих преимуществ:

  • значительные инвестиции приносят высокую доходность;
  • низкий уровень риска;
  • легкое и быстрое инвестирование денежных средств;
  • при нестабильном рынке заработок происходит при инвестировании на небольшой срок.

Заработок на арбитражной стратегии

Арбитраж на Форекс дает хорошие результаты на нестабильных площадках, где сохраняется низкий риск. Другие средства на рынках могут быть неэффективными. Использование арбитража не требует открытие нескольких счетов у разных брокеров и крупных инвестиций.

Можно торговать небольшими лотами, что является методом статического арбитража или парного трейдинга. В его основу положены принципы возврата и статистики. Используя опыт и историю торгов, нужно найти пары с высокой взаимозависимостью. Если корреляция пары начинает слабеть открывается ордер на покупку. При усилении взаимного влияния пара продается. Доход возникает в момент нормализации уровня корреляции в паре.

Важно: для поиска взаимозависимых валют необходимо применять специальный корреляционный калькулятор.

Для сравнения валютных пар разработаны параметры, определяемые специальным индикатором. К важным параметрам относятся:

  • стандартное отклонение;
  • размер спреда;
  • величина средней скользящей линии.

После определяется время входа на рынок и своевременный выход. При налаживании стратегии используется статистика, которая позволит получать стабильную прибыль при любой ситуации на рынке.

Размещение ордеров происходит у надежного брокера без реквот и проскальзываний. Использование арбитражных стратегий предполагает работу с графиками, формируемыми днем. Это позволит избежать убытков. Любую стратегию нужно тестировать на демо-счете. При успешном испытании можно переходить на полноценные торговые площадки.

Трейдеры с арбитражными стратегиями делают Форекс более эффективным. Встречаются брокеры, запрещающие проведение арбитражных сделок. Для этих целей проверяются сделки на предмет совпадения прибыли с разницей в котировках. Перед началом торговли обязательно проверьте все условия. Если арбитраж на форекс запрещен, то существует риск нечестного поведения брокера в отношении своих клиентов.

Арбитраж считается выгодным занятием на рынке Форекс. Прибыль достигается при низких рисках. Но на успешное использование этой стратегии влияют скорость исполнения ордеров и издержки торговли. Для арбитража нужна высокая скорость работы площадки. Платформа должна быть быстрой, а брокер надежным.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Валютный арбитраж на Форекс

Сама методика арбитража стара как мир. Она одинаково функционирует как в области мелкого предпринимательства в сельской местности, так и в высокотехнологичном секторе биржевой торговли. Это явление, которое основано на запаздывании информации. Для одних оно влечёт получение огромной прибыли из-за того, что есть понимание происходящего, для других это впоследствии является причиной корить себя за поспешность. Так или иначе, тот, у кого она информация появляется раньше, имеет большое преимущество, причём это актуально для практически любого вида деятельности, но в сфере, где идёт работа с финансовыми инструментами, особенно.

Здесь можно провести некоторую аналогию между арбитражем на форекс и инсайдерской информацией, которая, как известно, запрещена для использования в торговле, предусматривается ответственность. Но, в отличие от инсайда, арбитраж абсолютно легален, более того, есть схемы, которые активно используются крупными игроками и приносят определённый доход. Платит за всё это обычный рядовой трейдер, которому результаты такой деятельности приходят в виде изменённых котировок, проскальзываний, низкой ликвидности в определённые моменты времени. Попробуем разобраться, что же такое валютный арбитраж и как его можно использовать для заработка.

Арбитраж на форекс

Для того, чтобы понять, что это такое, сначала нужно пояснить как происходит функционирование всей системы валютных торгов и чем она отличается от остальных. Если посмотреть на котировки акций, представленных на бирже, то можно заметить, что они одинаковые как на Лондонской бирже, так и на Франкфуртской в то время, когда обе биржи работают. На первый взгляд это кажется абсолютно нормальным и тот факт, что может быть по-другому вызывает удивление. Всё дело в том, что торговля акциями является централизованной, то есть между торговыми площадками есть связь, отсюда и отсутствие разных цен. То есть одна и та же бумага представлена и в Лондоне и во Франкфурте по одной и той же цене в каждый момент времени.

Валютный же рынок по сути децентрализован. Всем известные ECN-счета на самом деле просто объединены в более крупные сети, которые вместе представляют так называемые пулы. И уже из этих пулов строится более масштабная торговая сеть. Но полной связи между ними всеми нет, поэтому в периоды очень сильных ценовых колебаний(например, объявление результатов референдума по брекситу или отвязка швейцарского франка от евро) приводит к тому, что у разных поставщиков ликвидности (больших объединений ECN-сетей) получаются разные результаты по экстремумам, это в свою очередь находит отражение в котировках у конечного крупного потребителя – брокера. И именно такие котировки видит трейдер. Кстати, этим активно пользуются не совсем честные конторы, рисуя то, что им удобно. Но это возможно только в периоды действительно очень сильных и быстрых колебаний, такое происходит реже, чем раз в год.

Дни с высокой волатильностью идеально подходят для использования арбитража

В связи с таким методом получения котировок и становится возможным валютный арбитраж. Если есть задержка в получении сигналов или же какая-либо закономерность в различиях котировок у брокеров, это используется для заработка. Условно можно сказать, что арбитраж на форекс по большей части представляет собой получение прибыли на несовершенстве торговой системы, оборудования. И гораздо реже это какое-то продуманное использование торговых алгоритмов в отношении обычных инструментов, пусть и отличающихся между собой. Если есть намерение использовать валютный арбитраж, то в первую очередь стоит оценить свои возможности, качество канала связи, отследить историю котировок и посмотреть, как это работает в демо-режиме, то есть в полной мере протестировать систему.

Виды валютного арбитража

На данный момент существует всего четыре основных варианта применения арбитража на форекс. Первые три относятся к технической стороне вопроса, последний, четвёртый, можно назвать наиболее обоснованным и интеллектуальным. Но это не должно никак влиять на выбор – каждый зарабатывает как может, и использовать огрехи в системе работы своего дилингового центра вовсе не постыдное занятие, ведь, как показывает практика, брокеры сами частенько пытаются обмануть своих клиентов. А в случае валютного арбитража обмана нет, есть использование уязвимостей самой системы.

1. Двойной валютный арбитраж. Основан на разнице котировок у разных брокеров. То есть нужно найти такую пару брокеров, чтобы с учётом спреда и комиссии в случае ECN-счёта была разница хотя бы в 0,1 пункта. К примеру, у дилингового центра 1 в данный момент времени цена Ask по паре EUR/USD составляет 1.30100, а у дилингового центра 2 цена Bid по этому же торговому инструменту составляет 1.30130. То есть по факту цена покупки у первой конторы находится значительно ниже цены продажи у второй. Это можно использовать, заключая сделки сразу в обеих, одна покупку по меньшей цене, вторая на продажу по большей. Такой метод можно превратить в очень прибыльное дело, если удастся найти соответствующие требованиям системы валютного арбитража дилинговые центры.

Ещё лет 10 назад такой подход в арбитраже на форекс был вполне рабочим, сейчас же сами брокеры постоянно отслеживают котировки конкурентов и такого большого различия практически не найти. Под большим имеется в виду хотя бы более 0,1 пункта. Чтобы не впустую работать. В основном, все различия сводятся к тому, что есть брокеры с адекватным спредом, допустим, 1 пункт по основной торговой паре EUR/USD в период европейской и первой полвины американской сессии, а есть такие, у которых он фиксировано составляет 3 пункта в течение всего торгового дня. То есть разница котировок образуется путём расширения спреда из-за некачественной поставки ликвидности, либо жадности такой компании.

2. Валютный арбитраж на основе задержки(или одиночный). В этом случае трейдеру даже думать не придётся, самое главное – найти также пару брокеров с определённым условием. У одного из них должны быть достаточно свежие и актуальные котировки, а у второго нужна задержка. Иногда получается так, что даже половина секунды промедления в поступлении сигнала способна привести к значительным потерям, любой, кто торгует новости, это знает. Соответственно, если удалось найти такую пару, дальше, собственно, остаётся только смотреть, что происходит у “быстрого” брокера и использовать сам арбитраж на форекс у медленного.

Если цена пошла вверх, тут же покупаем, если вниз продаём. Но это в теории. А на практике такое встретить крайне сложно, обычно запаздывают мелкие конторы, которые ещё не успели разрастись до солидных размеров и использующие не самое совершенное оборудование или некачественных провайдеров ликвидности. И в этом случае можно ожидать постоянных реквот, проскальзываний, задержек и прочих прелестей, обычно свойственных всем оффшорным кухням даже не в разрезе валютного арбитража, а в обычной краткосрочной торговле.

3. Тройной арбитраж на форекс. Очень простая схема, которая должна быть понятна любому, кто хоть чуть-чуть понимает дроби. Допустим, есть три валютные пары — GBP/USD, AUD/USD и GBP/AUD. Здесь есть три валюты, которые определяются поведение всех трёх пар. Зная котировки по двум из них, можно легко посчитать, какое значение в данный момент по третьей. Для этого нужно просто поделить одно на другое. Но практика не всегда сходится с тем, что должно быть в теории. Можно увидеть удивительные явления, когда две из трёх таких пар активно двигаются, причём не в разных направлениях, а совершенно случайно и непредсказуемо, а третья в это время как будто застыла и практически не шевелится. Именно в такие моменты и следует применять валютный арбитраж. Сделать это не так просто, придётся вычислять значение, искать “неправильную котировку”, помочь в этом может сторонний терминал с котировками другого брокера, либо же какой-нибудь сервис, предоставляющий такую информацию.

Заработок за счёт разницы в котировках по трём валютам между собой

Для большего удобства обычно используют готовые индикаторы или торговых роботов, которые уже полностью готовы к поиску таких несуразностей в котировках и понимающие, как это использовать для осуществления валютного арбитража. У робота это получается быстро, эффективно и безошибочно, человек же от такого не застрахован и уж точно уступает компьютеру в скорости обработки числовой информации. Поэтому, если есть конкретное обоснование в виде чисел, что подобная методика применима у выбранного брокера, можно поискать советника(есть большое количество программ именно для арбитража на форекс) и начинать зарабатывать на этом техническом несовершенстве торговли валютой.

4. Валютный арбитраж на разных типах инструмента. Осуществлять данный вид валютного арбитража получится только в том случае, если есть доступ к торговле фьючерсами. Это отдельная категория инструментов, которая имеет свой срок “годности” – по истечении которого происходит экспирация и контракт перестаёт существовать, взамен появляется новый. Фьючерс – контракт с отложенной поставкой, его цена как правило отличается от той, что предлагается на спот-рынке. Именно на этой разнице и предлагается зарабатывать, так как по мере приближения срока экспирации она может начать довольно ощутимо сокращаться, спред между этими двумя парами будет уменьшаться, при разнонаправленных сделках это приводит к тому, что в независимости от того, куда направлен тренд, будет получаться в итоге прибыль.

Добавить комментарий