Macd настройка для Форекс

Как настроить индикатор MACD. Рекомендации

Индикатор MACD – один из самых универсальных инструментов

Индикатор MACD представляет собой весьма эффективный инструмент, на основе которого создано большое количество советников и торговых стратегий. Если данный инструмент придется вам по душе, то вы сможете скачать советник MACD и использовать его для торговли на рынке.

Индикатор MACD является трендовым, но некоторые трейдеры используют его в качестве осциллятора. Он оповещает трейдера о том, куда может направиться цена, какова вероятность того, что ценовой уровень развернется, а также о силе тренда. С помощью данного инструмента трейдеру предоставляется возможность создать ордер в момент зарождения тренда и осуществить его закрытие до смены направления движения ценового уровня.

Как выглядит индикатор MACD

Как выглядит индикатор MACD в действии, вы можете увидеть на картинке, представленной ниже.

В окне индикатора вы можете увидеть сигнальную линию, которая отмечена цифрой 1, линию MACD(цифра 2) и гистограмму(цифра 3). Все эти элементы строятся на основе трех экспоненциальных средних с периодами 9, 12 и 26. Формулы вычисления этих элементов вы можете увидеть на картинке, представленной ниже.

В торговой платформе MT4 вы можете найти индикатор MACD, перейдя по следующему адресу: «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/MACD».

Выглядит встроенный в MT4 индикатор MACD следующим образом:

6,0,1,0,0

Установка индикатора осуществляется по стандартной схеме. О том, как установить индикатор в MT4, читайте в моей предыдущей статье.

Настройка индикатора MACD

После переноса индикатора на график, перед вами должно появиться такое же окно, как на картинке, расположенной ниже.

В стандартных настройках индикатора указаны числа 12,26 и 9, которые относятся к временным периодам, на основе которых индикатор производит расчет. В случае если вы не обладаете достаточным опытом ведения торгов, то менять эти значения я вам не рекомендую. Со временем вы сможете научиться регулировать стандартные настройки индикатора, чтобы менять скорость выдачи сигналов. Все остальные настройки индикатора MACD отвечают за цветовое отображение, надеюсь, вы с ними сами сможете разобраться, к тому же, они не оказывают влияние на эффективность работы индикатора.

Как выглядит индикатор в действии со стандартными настройками, вы можете увидеть на картинке, представленной ниже.

Теперь я увеличу настройки индикатора, внесу значения 21,50,12. После внесения этих изменений, индикатор стал выглядеть следующим образом:

Обратите внимание на то, что сигналы стали поступать значительно реже, а также сократилось количество ложных сигналов. Если сильно увеличить стандартные настройки, то вы сможете пропустить большое количество прибыльных движений ценового уровня. Теперь я уменьшила стандартные настройки до значений 6, 13 и 5. Индикатор MACD стал выглядеть следующим образом:

12,1,0,0,0

Обратите внимание на то, что уменьшение стандартных настроек индикатора приводит к увеличению количества сигналов и росту количества ложных сигналов. В случае внесения изменений в настройки индикатора, помните, что чрезмерное увеличение сделает индикатор неэффективным, а чрезмерное сокращение – убыточным. Обязательно протестируйте индикатор, чтобы выявить, какие настройки индикатора лучше всего подходят для вашей торговой стратегии.

Торговля при помощи индикатора MACD

Сигналом для создания ордеров на реализацию валюты является ситуация, когда кривая инструмента сверху вниз пересекает сигнальную линию. Признаком сильного сигнала выступает расположение гистограммы под нулевой отметкой. Если же после пересечения линий гистограмма размещается над нулевой отметкой, то такую ситуацию можно также считать сигналом для создания ордера на реализацию валюты, только более слабым.

На картинке, размещенной ниже, вы можете увидеть, как выглядит сильный сигнал для создания сделок на реализацию валюты.

Ознакомившись с картинкой, вы можете заметить, что выполнены все условия, свидетельствующие о появлении сильного сигнала.

Сигнал для создания сделок на приобретение валюты возникает в тот момент, когда кривая инструмента снизу вверх пересекает сигнальную линию. Для того, чтобы сигнал считался мощным необходимо чтобы после пересечения линий гистограмма располагалась над нулевой отметкой. Ситуацию, когда после пересечения кривых, гистограмма находится ниже нулевой отметки, также можно считать сигналом для открытия ордера на приобретение валюты, только менее сильным.

Как выглядит сильный сигнал для открытия сделки на приобретение валюты, вы можете увидеть на расположенной ниже картинке.

18,0,0,1,0

Определение состояния перекупленности/перепроданности

Многие опытные трейдеры применяют MACD для выявления зон перекупленности/перепроданности. В ситуациях кода гистограмма быстро увеличивается в отрицательную или положительную сторону, то можно сделать вывод, что стоимость валютной пары в данный момент оценена не правильно. В подобной ситуации следует ожидать, что в скором времени ценовой уровень начнет движение в обратную сторону.

Прогноз поворота тренда при помощи MACD

Расхождение между ценовым уровнем и кривой инструмента является сигналом того, что в скором времени господствующая тенденция окончится. Бычье расхождение наблюдается в тех случаях, когда максимальные значения ценового уровня не подтверждаются максимальными значениями инструмента(пик цены выше прошлого, а пик индикатора ниже прошлого). Подобная ситуация выступает в виде явного свидетельства того, что восходящая тенденция ослабла и в скором времени произойдет поворот ценового уровня.

Бычье расхождение свидетельствует не об окончании восходящей тенденции, а лишь о том, что она ослабла. Для открытия ордеров против слабеющей тенденции, необходимо подтвердить то, что тренд закончился при помощи дополнительных инструментов. Медвежья дивергенция возникает в ситуациях, когда минимальные значения ценового уровня не подтверждаются минимальными значениями индикатора(значение ценового уровня ниже прошлого, а значение инструмента выше прошлого). Наличие медвежьей дивергенции является свидетельством того, что нисходящая тенденция ослабевает.

Как и в прошлом случае, не стоит рассматривать наличие медвежьей дивергенции как сигнал для открытия позиции против тренда. Делать это можно лишь в том случае, когда окончание имеющейся тенденции подтверждается при помощи дополнительных инструментов. Самым сильными являются дивергенции, располагающиеся в зонах перекупленности/перепроданности. Это необходимо обязательно принимать во внимание в процессе проведения анализа рынка, а также при принятии решений о создании сделок.

Сигналы индикатора MACD, внедренного в MT4

Если вы решили использовать MACD, внедренный в MT4, предлагаю вам его сигналы:

• В случае если гистограмма располагается в минусовой зоне, это говорит о наличии на рынке нисходящего тренда, в плюсовой – восходящего.
• Гистограмма расположена в минусовой зоне, медвежьей дивергенции нет, а гистограмма пересекает сигнальную линию снизу вверх, то возможен откат цены верх.
• Гистограмма расположена в плюсовой зоне, бычьей дивергенции нет, а гистограмма пересекает сигнальную линию сверху вниз, то возможен откат цены вниз.
• Если MACD находится ниже сигнальной линии, то это говорит о том, что надо продавать, а если выше – покупать.
• В случае если гистограмма начинает быстро расти в одну из сторон, это говорит о том, что в скором времени цена вернется к своему предыдущему значению.
• В случае возникновения расхождения между MACD и ценовым уровнем, можно говорить о том, что скоро текущий тренд окончится.

24,0,0,0,1

К сожалению, индикатор выдает сигналы с небольшим запаздыванием, несмотря на это он широко используется трейдерами для проведения технического анализа. Надеюсь, данная статья помогла вам разобраться в том, как настроить индикатор MACD и как его использовать в торговле. Подписывайтесь на мою рассылку, и вы всегда будете в курсе всех самых эффективных индикаторов и стратегий Форекс.

Как настроить индикатор MACD. Логика подбора оптимальных параметров

Сегодня поговорим о том, как настроить индикатор MACD. Логика подбора оптимальных параметров

Да, настройки по умолчанию принято считать самыми оптимальными. Однако оптимальными они стали не по выводу ученых или на основе статистики, а лишь потому, что их автор или человек, который причастен к созданию этого инструмента, использовал ровно такие параметры. Но времена меняются, ровно, как и сами рынки! Поэтому не стоит удивляться тому, что всеми проверенный и рекомендованный MACD стал внезапно давать ложные сигналы, ведь параметры двадцатилетней давности не могут обеспечить всех требований.

Как настроить индикатор MACD на разных тамфреймах

Именно поэтому сегодняшняя статья будет посвящена тому, как настроить индикатор MACD для использования на разных тайм фреймах.

4,0,1,0,0

Настройка MACD для m1

Кардинальным отличием минутного графика от всех остальных тайм фреймов является минимальное время для построения свечи в одну минуту. Как следствие все малейшие ценовые колебания, сформированные в данный промежуток времени тем или иным образом формируются в виде отдельной свечки. Это приводит к тому, что именно минутка само больше засорена рыночным шумом, который путает всю картину восприятия движения цены.

Таким образом, настройка MACD для m1 сводится к тому, чтобы подобрать на истории параметры для максимального усреднения рыночного шума и отображения глобальной тенденции. Например, в настройках медленной скользящей вместо периода 26 использовать 60 или 90. Такое количество свечей усреднения позволит отсеять мелкие колебания.

Рис 1. Показаны настройки индикатора macd для тайфрейма m1

Настройка MACD для 5 минут

Пятиминутный график, в отличие от М1 менее загрязнен рыночным шумом и свечами с минимальным движением цены. Поэтому настройка MACDдля 5 минут сводится к тому, чтобы подобрать на истории, хотя бы за последних пару дней оптимальные параметры для выполнения сигнальной функции. Как правило, параметры уменьшают, что обеспечивает его более быструю реакцию. Между прочим, со стандартными параметрами на пятиминутном интервале MACD отлично демонстрирует дивергенцию, которую вы можете наблюдать на графике ниже:

8,1,0,0,0 Рис 2. Настройка macd для m 5 — торгуем на пятиминутном графике

Также настройка MACD для 5 минут подразумевает и перепрофилирование индикатора с сигнальной функции на функцию фильтра. Обеспечивается это путем увеличения периода усреднения быстрой и медленной MA в настройках. Например, если установить параметры 25-140-9 сигнал на изменение тенденции по нулевой линии будет приходить с запаздыванием, но в то же время вы получите более четкую картину тренда.

Рис 3. МАКД не проваливается на отметку ноль на откатах

Настройка MACD для 1 час графика

Часовой график является самым оптимальным для использования среднесрочных стратегий, а это значит что настройка сводится к максимальному обеспечению сигнальной функции. Именно начиная с данного интервала, у вас появляется возможность реализовывать стратегии на изменение тенденции при пересечении гистограммой отметки 0.

Открываем покупки, когда гистограмма прорвет 0.00 снизу вверх, при этом цена в этот момент должна находиться над Moving Average с периодом 120. Сигнал на продажу появляется при прорыве 0.00 гистограммой сверху вниз, при этом цена должна располагаться под Moving Average.

Рис 4. Настройка MACD для 1 час графика

Если на младших тайм фреймах было достаточно проанализировать последние пару дней, так как рынок уж слишком изменчив на этих интервалах, то в случае с часовым графиком ввиду того что сигналы появляются нечасто необходимо анализировать большой кусок истории.

12,0,0,1,0

Настройки MACD для h4

Интервал h4 крайне редко используется для применения на нем MACD. Дело в том, что сигналы на подобном интервале появляются крайне редко, а позиции, как правило, следует переносить на следующий день. За это происходит начисление нежелательного отрицательного свопа.

Подобрать настройки MACD для h4 куда проще, нежели под другие интервалы из-за небольшого количества рыночного шума. Для того чтобы максимально ускорить этот процесс и визуализировать его вместе с самим индикатором нанесите две скользящие средние прямо на график с ценой. После того как вы подберете отличные точки пересечения скользящих средних между собой, вам лишь останется ввести найденные периоды в настройки MACD.

Рис 5. Настройки MACD для h4

На самом деле оптимальных настроек MACD не существует, как и собственно Грааля. Их, как правило, диктует рынок, а ваша задача состоит в том, чтобы вовремя подстраиваться под него, изменяя параметры, таким образом, дабы они позволили выполнять возложенную на них вами задачу.

Смотрите видео по настройке индикатора МАКД

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор MACD – как измерить силу тренда? + Торговая стратегия MACD

Привет всем трейдерам!

В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.

Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.

По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует скользящие средние, которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом терминале МетаТрейдер 4. Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:

Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).

Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего тренда на рынке Форекс. Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен разворот тренда в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.

Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

Сигнал для продажи Sell:

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал дивергенции на Форекс. Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье здесь.

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести линию тренда на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.

Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента Евро Доллар, таймфрейм M30. Итак, открываем график этой валютной пары и наносим нужные нам индикаторы:

1. MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?

На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для уровней поддержки и сопротивления, должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия японской свечи выше уровня сопротивления.

Ордер стоп лосс выставляем на уровне нижней границе диапазона от индикатора MACD. Для сопровождения сделки здесь лучше всего использовать ручной трейлинг стоп, перемещая уровень stop loss, через каждых 50-70 пунктов движения цены в сторону открытия, постепенно на уровень скользящей средней, после в безубыток и т.д.

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

При этом можно продолжать модифицировать стратегию с данным индикатором на разных таймфреймах с использованием мани менеджмента для каждой сделки, это может достаточно увеличить прибыль и улучшить показатель эффективности данной стратегии.

Вот еще несколько ссылок на проверенные торговые стратегии с индикатором MACD:

Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:

Как работает индикатор MACD на Форекс

Как и многие другие индикаторы MACD использует в свое работе анализ скользящих средних, отталкиваясь от них для построения своих значимых уровней. Индикатор MACD был разработан и впервые представлен в 1979 году Жерардом Аппелем. MACD – это аббревиатура английских слов Moving Average Convergence / Divergence, что простым языком обозначает «Схождение и расхождение скользящих средних».

Популярность этого индикатора довольно высока, поскольку MACD принадлежит к группе «Осцилляторов», генерируя хорошие сигналы как при сильном тренде, так и во флете. Для торговли его можно использовать как самостоятельную единицу, так и в комбинации с другими техническими инструментами.

Где найти MACD

Искать индикатор MACD где-то специально в Сети не нужно, так как он входит в стандартный набор технических инструментов любого торгового терминала. В Metatrader4 его можно найти и добавить к ценовому графику, выбрав последовательно «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

Или можно просто найти его в окне «Навигатор».

Как можно видеть список осцилляторов в Metatrader4 довольно внушителен, что имеет под собой логическое обоснование, ведь рынок, к сожалению, не часто демонстрирует сильное продолжительное движение в одну сторону. Более распространенным является боковой тренд, в котором как раз все осцилляторы и MACD в частности, позволяют получать и использовать качественные сигналы.

Как настроить индикатор MACD

Перетянув MACD на ценовой график, откроется окно настроек индикатора, в котором видно, какие главные параметры используются для построения диаграммы. Перед тем, как настроить индикатор MACD в соответствии со своими предпочтениями, что любят делать различные экспериментаторы, нужно взглянуть на его стандартные параметры.

В принципе, индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними с периодом 12 и 26. Далее по получившейся гистограмме выстраивается скользящая средняя с периодом 9. Все используемые moving average применяются к ценам закрытия. Эти настройки являются классическими – их разработал сам автор данного технического инструмента и они до сих пор не утратили свою актуальность, поэтому можно оставить их без изменений.

Как читать MACD

Присоединив MACD к графику цены, можно видеть, что строится он непосредственно под ним, а сама диаграмма индикатора будет представлять ряд вертикальных линий, которые будут располагаться выше-ниже условной нулевой линии. Первое заблуждение, которому подвержены многие начинающие трейдеры, состоит в том, что они воспринимают величину столбцов этого технического инструмента, как некие параметры растущих и затухающих объемов, хотя это вовсе не так.

На самом деле гистограмма просто показывает разницу между двумя скользящими средними. То есть, работает индикатор MACD с двумя линиями. Соответственно, если разница между двумя скользящими средними растет, то увеличиваются в размерах и столбцы диаграммы индикатора. То есть, чем больше зазор между двумя moving average, тем дальше от нулевой линии удаляются отдельные значения MACD, формируя на своем собственном графике какие-то экстремумы.

К тому же, легко заметить, что пересечение скользящих соответствует на диаграмме индикатора пересечению ее столбцами нулевой линии. Соответственно, это помогает определять существующий тренд без помощи moving average. Если столбцы MACD выше нуля, то тенденция восходящая, если ниже, то, соответственно, нисходящая.

К тому же, представленный выше скриншот позволяет наблюдать – когда разница между двумя скользящими средними постоянно растет (последовательно увеличиваются столбцы MACD), то на рынке имеется какой-то сильный тренд. В свою очередь, когда гистограмма начала падать – можно говорить о коррекции нисходящего тренда. Если будет пересечена нулевая линия, значит будет правильно утверждать о зародившемся сильном нисходящем тренде и так далее.

Сигнальная линия MACD

Помимо столбцов, которые опускаются и подымаются вокруг оси в виде нулевой линии, индикатор MACD содержит также красную пунктирную линию. Ее еще называют сигнальной. Свое название она получила за то, что многие трейдеры, основываясь на ее поведении, ищут точки на вход и выход из рынка.

Чтобы помочь понять, как следует интерпретировать сигнальную линию MACD, достаточно взглянуть на представленный выше скриншот, где хорошо видны наиболее выгодные позиции для открытия и завершения ордеров.

В первом случае сигнальная линия выходит из области гистограммы выше нуля, что является сигналом на продажу. Такая же ситуация наблюдается и во втором случае, а вот третий обведенный кружок показывает, что пунктирная линия MACD покидает область гистограммы ниже нуля, что свидетельствует о возможности совершения сделки на покупку.

Также сигнальная линия показывает, где следует зафиксировать прибыль и выйти из сделки. Это следует сделать, как только она вновь пересечется со столбцами MACD. Перечисленные способы интерпретации отдельных элементов индикатора относятся к самым простым, но есть более сложные (на первый взгляд) для нахождения сигналы, которые имеют значительно больший вес.

Дивергенция на MACD

Самыми сильными сигналами, которые следует воспринимать как прямое руководство к действию, являются дивергенции, то есть расхождения между графиком цены и диаграммой индикатора MACD. Чтобы не путаться в терминологии, следует сразу уяснить, что дивергенция – это расхождение, а конвергенция на Форекс – это схождение или, как еще говорят, сближение. Некоторые аналитики даже называют сигналы от MACD конвергенцией, однако это не так. Сигналы дает только дивергенция, а конвергенция просто часто наблюдается на индикаторе, который собственно постоянно демонстрирует или то, или другое явление, так как параметры индикатора MACD отслеживают сближение и расхождение.

Дивергенции позволяют как покупать, так и продавать. Выше представлены как раз сигналы, позволяющие открывать сделки типа Sell. Наиболее характерным и сильным является первый сигнал, где график цены демонстрирует два последовательно образованных максимума, в то время как индикатор MACD наоборот – формирует из своих столбцов два последовательных минимума.

Второй и третий сигнал более слабые, но в большинстве случаев они все же позволяют совершить торговую операцию и хорошо на этом заработать. Второй сигнал показывает, что цена на графике растет, а гистограмма MACD формирует две последовательные вершины. Третий сигнал рождается, когда двойная вершина наблюдается на самом ценовом графике, а MACD демонстрирует два максимума, где второй ниже предыдущего.

Первый сигнал на продажу по MACD

Чтобы было понятнее, следует снова обратиться за помощью к скриншотам. На представленном ниже изображении хорошо видно, как на графике цены сформировались два последовательных локальных максимума, в то время как диаграмма индикатора MACD эти пики не подтверждает – противопоставляя им две нисходящих вершины.

Поскольку с определением этого сигнала не должно возникать особых проблем, следует разобрать более детально то, когда же следует открывать собственно сделку. То есть, где фиксируется точка входа в рынок. Большинство трейдеров и аналитиков говорят, что как только наметилась сама дивергенция, уже можно продавать. Эту рекомендацию можно встретить практически в любой литературе, посвященной MACD.

Но некоторые эксперты советуют все же для устранения неясности использовать ранее рассмотренную сигнальную линию MACD. То есть, как только пунктирная линия индикатора покидает область его гистограммы после сформированного второго пика, можно сразу «идти в короткую» (открывать ордер Sell).

Как устранить ложные сигналы на MACD

Поскольку данный индикатор – это все же осциллятор, то не нужно забывать об его уязвимом месте – когда на рынке наблюдается сильный тренд, сигнальная линия может формировать некоторое количество ложных сигналов. Чтобы ослабить их влияние и исключить открытие неудачных сделок, нужно следовать двум простым рекомендациям:

1. следовать за глобальным трендом, то есть если на дневном графике зафиксирована восходящая тенденция, то на более мелких таймфреймах можно игнорировать сигналы на продажу, чтобы не входить в рынок против тренда, так как это обычно ничем хорошим не заканчивается;
2. применять MACD в сочетании с теорией технического анализа, рассматривая возможность совершения сделки по сигналу после построения линий поддержки и сопротивления или после нахождения подтверждающих сигнал графических моделей (голова и плечи, двойная вершина и так далее).

На заметку следует взять и тот факт, что при определении дивергенции на MACD, линию строят по ценам закрытия, а не по точкам high. Кроме того, при поиске сигнала на продажу, нужно учитывать, что гистограмма должна обязательно быть выше нуля.

Сигналы на продажу MACD

Те же самые сигналы и правила по методу аналогии можно применять и при поиске точек на покупку. Обычно именно в этом случае говорят о конвергенции MACD, так как линии скользящих сближаются. В общем то, это правильный тезис, однако в массе своей трейдеры не делают этого различия, а просто говорят о формировании дивергенции на покупку.

Опять же, в этом случае гистограмма MACD обязательно должна быть ниже нуля, где ее последовательные пики становятся ближе к нулевой отметке или формируют двойное дно во втором случае (сигнал посередине на скриншоте). Цена же должна продемонстрировать два локальных минимума, где второй ниже первого.

В качестве примера можно рассмотреть представленный скриншот, где хорошо видно, как цена на нисходящем графике показала два последовательных пика и второй установил новый локальный минимум. В это же время, им на гистограмме MACD соответствуют также две вершины, но вторая сформировалась выше предыдущей.

Для большей уверенности при размещении ордера на покупку следует соотнести образование дивергенции с какими-то просматривающимися уровнями поддержки и сопротивления или выявить классические графические модели, хорошо известные всем, кто изучал основы технического анализа.

Дополнительные сигналы MACD

Использование только лишь одних дивергенций на MACD – это, конечно, хорошо, однако это весьма узкий взгляд на то, что же может дать пытливому трейдеру данный индикатор. Дело в том, что, как и на ценовом графике, так и на диаграмме индикатора можно и нужно искать графические модели. Причем, сразу стоит обратить внимание, что эти дополнительные сигналы также в подавляющем своем числе отрабатываются весьма качественно. Для пояснения этого тезиса можно привести пример из истории движения пары AUD/USD часовой график.

Сигнал на продажу

Если смотреть только на поведение цены, то тут сложно выявить какой-то порядок, который можно использовать трейдеру в своих интересах. Нет яркой выраженных сигналов разворота, но в итоге – смена тенденций все же произошла, а она могла бы одарить серьезной прибылью каждого, кто смог бы вовремя распознать готовность котировок сменить направление движений.

Однако, если посмотреть на диаграмму индикатора MACD, то там четко видно – столбцы гистограммы рисуют очень наглядную фигуру разворота «Голова – плечи». По правде сказать, встречаться подобные фигуры на индикаторе будут довольно редко, однако каждая из них обладает большим потенциалом, поэтому знать и отслеживать такие дополнительные сигналы от индикатора MACD крайне важно.

Использовать такие сигналы в качестве руководства к действию можно сразу, как только сигнальная линия оторвется от столбцов гистограммы MACD.

Сигнал на покупку

То же самое, но с точностью до наоборот, рисует диаграмма MACD на часовом графике валютной пары USD/CAD. Столбцы гистограммы показывают классическую перевернутую фигуру технического анализа «Голова – плечи», вход в рынок осуществляется при отрыве сигнальной линии от столбцов индикатора, а фиксация прибыли происходит при возвращении к ним.

Линии тренда

Помимо фигур графического анализа можно отслеживать на диаграмме индикатора MACD еще и линии тренда, что поможет принять полезное решение и приумножить свой капитал.

На скриншоте видно, что линия тренда, проведенная через нижние экстремумы индикатора MACD дает трейдеру надежный уровень поддержки и цена, коснувшись его, отбивается, устремляясь вверх.

Итак, внимательно изучив данный осциллятор, должно быть абсолютно ясно, что показывает индикатор MACD и как это использовать в своих интересах, примыкая к новому ценовому движению, чтобы извлечь из него и себе немного прибыли. Все сигналы, которые генерирует MACD довольно легко различимы, и большая часть из них, как уже говорилось выше, очень качественно себя отрабатывает. На основе этого технического инструмента есть много стратегий, хотя MACD может использоваться как самостоятельный элемент торговой системы. По крайней мере, потенциал для этого у него весьма велик, хотя в данном случае требуется определенный опыт, чтобы избежать распространенных ошибок, допускаемых новичками.

Как настроить индикатор macd на разных таймфреймах

Macd – это индикатор, созданный Джеральдом Аппелем еще в 1979 году. Изначально он состоял только из двух линий – сигнальной и macd. Однако в 1986 году инструмент был доработан Томасом Эспреем, который добавил в него гистограмму. Макд помогает спрогнозировать направление цены и движение тренда. Это простой и эффективный инструмент, популярный среди трейдеров всего мира.

Как настроить индикатор macd

Macd относится к группе осцилляторов. Его кривая строится на основе двух экспоненциальных скользящих (EMA). Первая EMA медленная, вторая – быстрая. Существует множество прибыльных стратегий работы по Macd. Данный осциллятор позволяет более точно определить тренд рынка и сориентироваться по движениям цен валютных пар.

Перед настройкой давайте ознакомимся с основными составляющими инструмента.

Индикатор состоит из гистограммы и двух линий кривых. Главный сигнал macd дает при пересечении этих линий. В зависимости от того, выше или ниже нулевой отметки произошло пересечение на гистограмме, следует открывать сделку на покупку или продажу валюты.

Напишите нам через форму обратной связи на сайте и мы постараемся ответить на ваш вопрос как можно скорее.Написать нам »

1. Линия macd. Отображается на графике зеленым цветом. Основана на длинной EMA, значение которой вычитается из короткой EMA. При стандартных настройках macd значение длинной скользящей равно 26, а короткой скользящей – 12.
2. Сигнальная линия. Выделена на графике красным цветом. Это средняя скользящая EMA, которая высчитывается на основе значений линии macd. Длину сигнальной линии можно задать вручную в настройках индикатора, стандартный параметр – 9 дней.
3. Гистограмма. Указывает на степень колебания скользящих. На гистограмме имеется нулевой уровень, относительно которого движутся кривые. В зависимости от того, ниже или выше этой отметки идут линии, можно судить о нисходящем или восходящем тренде.

Индикатор macd помогает легко определить направление и силу тренда, но его рекомендуется применять на волатильных валютных парах. При низкой волатильности рынка определить тренд с помощью этого показателя намного сложнее. В таких случаях лучше применять другие инструменты технического анализа.

Рассмотрим стандартную настройку индикатора macd. Эти данные могут быть применены для настройки параметров как в программе MT4 или MT5, так и при онлайн-торговле на сайтах.

Основные параметры индикатора :

• Fast Length (быстрая скользящая) – значение короткой экспоненциальной линии. Рекомендуемый параметр – 12.
• Slow Length (медленная скользящая) – значение длинной экспоненциальной линии. Устанавливаем значение на 26.
• SMA (простое скользящее среднее). В дефолтных настройках ставим 1.
• Source (источник значения). Параметр указывает, какой уровень цены на графике будет использоваться для вычислений. По стандарту ставим «Close» или «Закрытие». Это означает, что подсчеты будут осуществляться по цене на момент закрытия свечи.
• Signal Smoothing (период сигнальной линии). Ставим значение 9.
• Simple MA (oscillator). Сглаживание кривых. Галочку здесь следует ставить при торговле на старших таймфреймах от 1 часа и выше.
• Simple MA (signal line). Небольшое сглаживание сигнальной кривой. Этот пункт не оказывает большого влияния на график, поэтому можно поэкспериментировать с ним. В стандартных настройках он отключен.

Индикатор macd можно использовать при торговле на различных таймфреймах, но более точные сигналы он дает на 60-минутном графике. Однако его также с успехом применяют при торговле на пятиминутках и даже на минутках. Однако не забывайте, что количество ложных сигналов на маленьких таймфреймах немного выше, так как колебания цен более значительные.

Рассмотрим более точные настройки для разных таймфреймов.

Настройка macd для m1

На минутном тайфрейме часто встречаются ложные сигналы, так как ценовой шум достаточно сильный. Поэтому рекомендуется использовать двухэкранные торговые системы в сочетании со скальпингом. Это позволит убрать ненужные сигналы и получать более точные данные с индикатора. Торговать по сигналам только на минутках без использования второго экрана с 5-минутным таймфреймом очень рискованно.

Первый экран

На нем нужно настроить минутный график. Для этого нам понадобится не одна, а целых 3 гистограммы macd. Чтобы было удобнее ориентироваться по ним, зададим им разные цвета в настройках.

Настройки первой гистограммы (Macd 1):

• Цвет – красный.
• Быстрая скользящая – 13.
• Медленная скользящая – 21.
• SMA – 1.

Настройки второй гистограммы (Macd 2):

• Цвет – оранжевый.
• Быстрая экспоненциальная – 21.
• Медленная экспоненциальная – 34.
• SMA – 1.

Настройки третьей гистограммы (Macd 3):

• Цвет – зеленый.
• Fast length – 31.
• Slow length – 144
• SMA – 1.

Установим на график 3 скользящие средние кривые (не путать с медленной скользящей) и отметим их разными цветами:

1. Для первой скользящей средней ставим период равный 144, окрашиваем линии в зеленый цвет.
2. Для второй скользящей устанавливаем период 34, закрашиваем кривую оранжевым цветом.
3. Для третьей скользящей показатель периода должен быть равен 21, выделяем линию красным цветом.

При правильных действиях вы должны получить примерно такую картину на графике.

Второй экран

Так как мы решили придерживаться двухэкранной торговой системы на m1, то переходим к настройке второго экрана. Здесь настраиваем пятиминутный график. Ставим на него только один Macd со следующими настройками:

• Быстрая линия – 21.
• Медленная линия – 34.
• SMA – 1.

Снова накладываем на график три скользящих с теми же настройками, что и на минутном таймфрейме. Зеленая экспонциональная с периодом 144, красная – с периодом 21 и оранжевая – с периодом 34.

Правила анализа

Когда все индикаторы и скользящие установлены, нам необходимо настроить вывод графиков так, чтобы оба экрана показывались рядом. Так будет удобнее анализировать движение цен. Сделать это очень просто. Если вы работаете в терминале MT4 или MT5 или другой программе, то достаточно нажать на кнопку «Окна каскадом» и расположить графики так, как вам удобно. Если вы торгуете онлайн через сайт, то откройте графики в разных вкладках и расположите их рядом, уменьшив размеры окон браузера и вместив их на один экран.

Анализировать график для входа в сделку следует поэтапно:

1. Провести анализ графика m1. Если на всех трех гистограммах macd-линии пробили нулевой уровень, а цена находится ниже трех скользящих средний, то это сигнал к анализу 5-минутного графика.
2. Провести анализ графика m5. Если на нем идентичная картина и линии пробили нулевую отметку, то можно открывать сделку.
3. Открываем ордер на покупку или продажу валюты, в зависимости от того, какой тренд наблюдается на рынке.

Сделку следует закрывать вручную сразу после любого из следующих сигналов:

• На m1 все кривые macd пробивают нулевой уровень в противоположном направлении. Выход с маленькой прибылью и минимальным риском.
• На минутном графике зеленая скользящая пересеклась с красной или оранжевой линией. Оптимальный вариант, к которому прибегает большинство трейдеров.
• И оранжевая и красная линия пересекли зеленую. Рискованный ход, не рекомендуется для начинающих трейдеров.

Настройка macd для 5 минут

Пятиминутный график хорошо подходит для торговли на волатильных валютных парах, например, EUR|USD, USD|JPY, GBP|USD. На m5 меньше ценового шума, чем на m1, поэтому для получения сигналов достаточно будет одного индикатора macd.

Настройки индикатора для 5-минутного таймфрейма:

• Медленная скользящая – 21.
• Быстрая скользящая – 8.
• SMA – 1.

Также неплохие результаты индикатор показывает на стандартных настройках (26, 12, 1). Линия тренда вырисовывается достаточно четко и можно легко определить направление движения цены.

Настройка масд для 1 час графика

На часовом таймфрейме сигналы индикатора будут редкими, но зато более точными. Его рекомендуется использовать для среднесрочных стратегий торговли на рынке Форекс.

Для часового интервала можно торговать по сигналам на изменение рыночной тенденции. Для этого помимо macd на график следует нанести линию индикатора Moving Average (MA).

1. Добавить Macd на график, указав значение быстрой скользящей на 9, медленной скользящей на 14, а сигнальной линии – на 3.
2. Добавить на график индикатор MA, указав в его настройках период, равный 120.

Анализируя график, следите за гистограммой и линией MA. Как только гистограмма пересечет нулевой уровень снизу вверх, следует открывать ордер на покупку. При этом важно, чтобы цена в тот момент была выше линии Moving Average.

Для открытия ордера на продажу дожидаемся обратной ситуации на рынке, когда гистограмма macd пересечет нулевую отметку сверху вниз, а цена при этом будет ниже индикатора Moving Average.

Также вы можете протестировать прибыльную стратегию по macd и stochastic на 1-часовом графике.

Настройки macd для h4

Среди трейдеров устоялся стереотип, что macd плохо подходит для торговли на четырехчасовом графике. Связано это с тем, что сигналы приходится долго ждать, а позиции необходимо переносить на следующий день. За это нередко начисляется отрицательный своп (комиссия). Однако так происходит не всегда. Нередко macd на графике h4 дает отличные сигналы для совершения выгодных сделок.

Рассмотрим два варианта настроек.

Классический вариант

H4 относится к старшим таймфреймам, поэтому для него хорошо подходят стандартные параметры macd:

• Slow = 26.
• Fast = 12.
• SMA = 1.
• Период сигнальной линии = 9.

Торговать следует по классике, наблюдая за движением тренда и ориентируясь на уровень гистограммы. Если цена пересекла 0 уровень снизу и пошла вверх – тренд восходящий, поэтому открываемся на покупку. Если цена пробила 0 уровень сверху и двинулась вниз, то тренд нисходящий. В этом случае заключаем сделки на продажу.

Вариант по стратегии Филиппа Нела

Стратегия Нела для графика h4 основана на основных правилах технического анализа. В ней нет ничего сложного, но она показывает высокую эффективность именно на данном таймфрейме. Сигналы приходят редко, но, по мнению автора данной техники, они приносят самую высокую прибыль.

По данной стратегии скользящие средние на графике будут играть роль линий поддержки и сопротивления, а линии индикатора macd будут вырисовывать определенные паттерны.

Паттерны в форекс – это графические фигуры, которые вырисовываются при движении ценового графика. Являются классическим инструментом технического анализа рынка, сигнализируют о развороте, затухании или продолжении тренда.

Для реализации данной стратегии установите на график несколько скользящих средних. Для удобства отметьте их разными цветами. Настройки такие:

• EMA 7 (Exponential Moving Average). Синий цвет.
• EMA 21. Красный цвет.
• SMA 89 (Simple Moving Average). Зеленый цвет.
• SMA 200. Оранжевый цвет.
• EMA 365. Фиолетовый цвет.

Добавьте Macd с таким настройками:

• Быстрое EMA = 5.
• Медленное EMA = 13.
• SMA = 1.

Теперь внимательно наблюдайте за линиями. Для применения данной стратегии необходимо знать и уметь различать на графике основные паттерны Форекс.

При стратегии Нела основное внимание акцентируется не на ценовом графике, а на линиях индикаторов. Для входа в сделку достаточно получить сигнал в виде паттерна от Macd.

Внимание! При работе на долгосрочных графиках необходимо проводить не только технический, но и фундаментальный анализ рынка, а также следить за публикацией экономических новостей.

Как анализировать рынок по Macd

Данный индикатор показывает направление ценового графика. Ориентируясь на него, трейдер может определить, куда движется тренд и какую сделку сейчас выгоднее заключить – на покупку или на продажу.

О возможности открытия сделки говорят следующие ситуации на графике:

• Пересечение сигнальной линии.
• Пересечение нулевого уровня.
• Дивергенция (негативная или позитивная).

Рассмотрим каждую из них подробнее.

Пересечение сигнальной линии

Этот сигнал один из самых наглядных и эффективных. Если линия Macd проходит через сигнальную линию, то стоит ожидать, что график начнет двигаться в другую сторону. Недостаток в том, что на маленьких таймфреймах часто бывают ложные сигналы из-за сильного ценового шума.

• Macd пересекает сигнальную снизу вверх. Ожидайте повышения цены.
• Macd проходит через сигнальную сверху вниз. Скорее всего, цена начнет снижаться.

С опытом вы научитесь быстро находить такие моменты на графике.

Пересечение нулевого уровня

Данный сигнал выглядит как пробой нулевой зоны линией Macd. Пробой может идти как сверху, так и снизу, что говорит о следующих ситуациях на рынке:

• Нулевая зона пробита снизу вверх. График будет продолжать подъем, цена растет.
• Зона пробита сверху вниз. Линия графика падает, цена будет снижаться дальше.

Пробои могут быть ложными. Часто это случается в период выхода экономических новостей, когда цена валюты может сильно колебаться. Именно поэтому не рекомендуется торговать за полчаса до и полчаса после выхода экономических новостей тех стран, с валютами которых вы работаете.

Вы также можете ознакомиться с другими правилами торговли по Macd, а также с особенностями применения этого индикатора на разных графиках.

Дивергенция

Дивергенция – это сигнал, показывающий на разворот ценового движения. Явление можно отследить с помощью многих индикаторов, в том числе и по Macd. Выглядит это следующим образом:

• Линия macd упрямо падает вниз, хотя котировка валютной пары растет. Это значит, что цена вскоре развернется и пойдет вслед за индикатором, также двигаясь вниз. Такое явление называется негативной дивергенцией.
• Линия macd поднимается вверх, хотя валютная котировка падает. В этом случае также следует прислушаться к индикатору, так как с большей вероятностью цена опять развернется и начнет двигаться вслед за ним, то есть, вверх. Это позитивная дивергенция.

Индикатор Macd – эффективный инструмент, помогающий проводить технический анализ рынка. Однако не существует стратегии, дающей 100% прибыльных сделок. При торговле на Форекс следует ориентироваться не только на индикаторы, но и на собственные знания о фундаментальном и техническом анализе, а также уметь анализировать рыночную ситуацию в целом.

Как пользоваться индикатором MACD, Настройки, Сигналы и Возможности

Индикатор MACD — секреты и нюансы применения!

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – популярный осциллятор, который трейдеры активно задействуют при работе на валютных и фондовых рынках для определения тенденций и поиска торговых сигналов.

Трейдеры называют MACD «мак-ди». Вообще — это сокращение для термина «схождение/расхождение скользящей средней».

Создателем инструмента является легендарный трейдер Джеральд Аппель. Как понятно уже по названию, индикатор построен на основе Moving Average. Различают гистограмму и осциллятор линейного типа.

Полное описание работы индикатора MACD

Начнем с описания линейного MACD. Его рассчитывают, как разницу экспоненциальных MA. От скользящей с меньшим периодом отнимают скользящую с большим. Чтобы нивелировать влияние случайных колебаний, результат сглаживают еще одной EMA, известной также, как сигнальная линия. При настройке осциллятора в терминале нужно будет указать периоды каждой из трех Moving Average и выбрать тип цены, относительно которой они будут строиться. По умолчанию обычно ставится цена закрытия.

На графике мы наблюдаем гистограмму (о том, чем она отличается от индикатора с аналогичным названием, расскажем немного позже), вдоль которой идет сигнальная кривая.

Линия нуля – это уровень условного равновесия средних цен. Если MACD располагается в области положительных значений, значит цены на этом коротком отрезке выросли по отношению к «долгим». То есть можно говорить о наличии восходящей тенденции. Уход столбиков в минус соответственно сигнализирует о нисходящем тренде.

MACD по умолчанию установлен в терминалах MetaTrader, вот как он выглядит у брокера FinmaxFX на примере акций Boeing:

Гистограмма MACD

В некоторых источниках описания линейного и гистограммного MACD совпадают. Подобная путаница легко объяснима: названия схожи, в обоих случаях на графике столбики, идущие вверх и вниз от нулевой линии. Однако существенное отличие все же присутствует. В данном случае на экране отображается промежуток между линейной гистограммой и сигнальной кривой.

• Если первая находится выше, разница показывается на графике в виде вертикального столбика, идущего вверх от нулевого уровня.
• Если ниже – гистограмма располагается в минусовой зоне.
• Чем значительнее разрывы, тем выше/ниже гистограмма.

Линейный MACD

С помощью линейного индикатора можно получать разнообразные торговые сигналы:

• проход нулевой линии;
• дивергенция;
• проход сигнальной линии;
• образование паттернов;
• пересечение уровней поддержки/сопротивления (когда используются).

Если индикатор располагается выше нуля, значит, на рынке закрепился восходящий тренд. Когда график находится в отрицательных числах — тенденция нисходящая. В первом случае пересечение нулевого уровня сверху вниз говорит о высокой вероятности дальнейшего падения, то есть создает сигнал на продажу. Когда линия пробивается снизу, следует искать момент для покупки. Сила сигналов определяется предыдущим поведением гистограммы. Если до этого MACD долго пребывал в одной из областей, а затем пересек нулевую ось и быстро возвратился обратно, велика вероятность, что произошла лишь временная коррекция, и старая тенденция будет продолжена.

Видео — настройки MACD

Дивергенция образуется в моменты, когда обновления экстремумов на графиках не совпадают. «Бычье» расхождение возникает, если новый ценовой максимум сопровождается локальным снижением вершины гистограммы. Это может свидетельствовать об ослаблении текущей тенденции и скором ее развороте. Однако не стоит спешить открываться против тренда – обязательно нужно дождаться подтверждения от других инструментов.

В качестве дополнительного «за» может быть использовано пересечение сигнальной линии сверху или пробитие уровня сопротивления, если он установлен.

При «медвежьей» дивергенции не совпадают минимумы. Если индикатор начал расти, возможно, цены движутся по инерции и тренд подошел к концу. Здесь также нужно дождаться подтверждения, прежде чем открывать позицию на покупку. Положительным дополнительным фактором будет прорыв вверх через сигнальную линию. Тройные дивергенции читают аналогичным образом, просто их сообщения намного надежнее.

• Когда MACD, находясь под нулевой линией, пробивает снизу сигнальную кривую, увеличивается вероятность подъема цен.
• Если плюсовой график проходит сверху, стоит ожидать падения.

На сигналах, возникающих в результате образования паттернов или пробития уровней поддержки/сопротивления, подробно останавливаться не будем. Отметим только, что все они тоже требуют обязательной дополнительной проверки.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

• TOP
• Инвестиции
• Трейдинг

Точки входа по MACD

Наклон гистограммы сообщает о балансе сил в текущий момент: если она идет вверх – усиливаются «быки», если вниз – «медведи». Это не означает, что генеральное соотношение окончательно изменилось в пользу одной из сторон, но само сообщение вполне можно использовать для торговли. Если график стабильно поднимается снизу вверх, следует подумать о покупке. Когда он настойчиво снижается, наступает время продажи.

При наличии восходящего тренда и наклоняющейся вниз гистограммы, увеличивается вероятность скорого разворота/коррекции. В этот момент можно продавать. И, наоборот, при нисходящей тенденции и растущем MACD стоит покупать или закрывать сделки к продаже. Дивергенции оцениваются так же, как на линейном индикаторе. Экстремумы этого осциллятора, как правило, образуются значительно раньше, чем на ценовом графике. Это дает возможность дополнительно подготовиться (сразу реагировать не нужно) к входу в сделку.

Видео Индикатор MACD

Заключение

Многие трейдеры считают гистограмму более интересным инструментом по сравнению с линейной версией индикатора. С этим можно соглашаться, можно нет, но решать нужно только исходя из собственного опыта и результатов. Что удобнее и эффективнее, то и лучше. Тем более, что недостатки у них одинаковые.

MACD обычно называют «запаздывающим» индикатором, т. е. выдающим сигналы на основе информации об исторических ценах. Поэтому лучше всего пользоваться MACD на рынках, для которых характерны устойчивые тренды.

Все индикаторы, основанные на скользящих, обладают существенным минусом – они запаздывают при сильном тренде и формируют немало ложных сообщений, когда рынок находится в состоянии флета.

Это касается и обоих осцилляторов MACD. Чем короче таймфрейм, тем выше процент обманчивых сигналов. Увеличение периода позволяет отфильтровать значительную часть «мусора», но вместе с тем часто отсеиваются и достоверные сообщения. Универсальных настроек не существует, поэтому каждый борется с проблемой самостоятельно, исходя из собственного опыта. Кроме того, всегда можно воспользоваться дополнительными средствами анализа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор MACD, полное описание и настройка. Как пользоваться популярным торговым инструментом?

Индикатор MACD (МАКДИ), полное описание и использование которого мы сегодня рассмотрим, входит в состав осцилляторов. Данный индикатор, для построения графиков использует две ЕМА (экспоненциальные скользящие), а именно — быструю и медленную. На основе данного осциллятора, сегодня выстраивается большинство механических систем торговли.

Чем же обуславливается такая популярность этого алгоритма? Как правильно пользоваться индикатором?

Индикатор MACD (МАКДИ)– описание и принципы работы

Полное описание алгоритма, начнем с его принципа работы. Индикатор MACD, как уже говорилось, относится к осцилляторам, хотя его основная задача – определение тенденции. Но при этом, алгоритм способен показывать трейдеру возможные точки вхождения в рынок.

По большому счету, все о торговом индикаторе говорит его название – MACD, (Схождение Расхождение МА), то есть Скользящих Средних. Как видно из названия, основа индикатора, это средние скользящие.

Индикатор MACD является разработкой Нью-Йоркского трейдера Джеральда Аппеля. В 79-ом году прошлого столетия Аппель разработал данный алгоритм для проведения анализа тенденции рынка акций. В итоге, данная разработка перекочевала и на иные рынки финансов, на Форекс в том числе.

Как уже говорилось, все о торговом индикаторе MACD указывает его название. В своих расчетах данный алгоритм использует скользящие средние. На графике, мы видим только две из них – значение большей скользящей вычитается из значения меньшей, после чего данную разность индикатор MACD еще раз сглаживает.

Вы спросите: Зачем так много сглаживаний?

Ответы очень просты – просто взгляните на ценовой график. Как говорят: «Порой за деревьями весь лес не видно», а в особенности, когда цена дергается от частого выхода важных новостей. В таких ситуациях достаточно непросто отследить истинный тренд и понять куда именно двигается цена. Как раз сглаживание и справляется со всеми этими обманными маневрами и рывками, оставляя исключительно общее направление цены.

В терминале индикатор MACD, как правило, выводится в отдельном окне, видно из рисунка выше.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Как установить, настроить и использовать индикатор MACD?

Полное описание индикатора продолжим его настройками. Начнем с того, что индикатор MACD не надо отдельно скачивать, так как он уже имеется в стандартном наборе индикаторов торгового терминала МТ4 и МТ5. Его просто необходимо добавить на свой график торговли. Сделать это можно несколькими способами.

Зайдите в меню терминала, выбирайте «Вставка», «Индикаторы» затем «Осцилляторы» и «MACD».

Или при помощи нажатия клавиш «Ctrl+N» открыть «Навигатор» → «Индикаторы» → «MACD».

Сразу после прикрепления индикатора к торговому графику, перед вами откроется окно, в котором производится настройка МАКДИ.

Настройка индикатора MACD производится всего по четырем параметрам – период медленной скользящей, период быстрой скользящей, период сигнальной скользящей и значение цены, которое будет браться в расчет.

Периоды скользящих, как правило, берут 9, 12, 26. Значение цены – закрытие свечи.

Для желающих получать хорошую прибыль на продажах, сам автор индикатора рекомендовал выбирать периоды 12 и 26, а для покупателей – 8 и 17.

При этом отметим, что такие значения Аппель использовал на рынке акций, для использования индикатора на других рынках можно применять и свои, главное правильно их подобрать.

Теперь давайте рассмотрим, как индикатор MACD строит свои линии. Так мы сможем узнать все о торговом индикаторе и понять, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Самое важное о работе и настройках MACD!!

Способы построения индикатора MACD на графике терминала

Итак, чтобы узнать, как правильно пользоваться индикатором MACD необходимо понять, как алгоритм выстраивается на торговом графике.

На сегодняшний день, существует 2 способа построения этого алгоритма:

• линейный MACD
• и не менее эффективный — МАКДИ гистограмма.

Описание и настройки пользовательского индикатора MACD

Как мы говорили выше, настройка индикатора заключается в указании периодов скользящих средних и цены, по которой эти скользящие будут выстраиваться. Для примера, оставим эти параметры по умолчанию.

В итоге на графике вы увидите такую картину:

Сразу возникнет вопрос: «При чем скользящие средние и что за столбики появились под графиком?». Чтобы дать правильный ответ, давайте к нашему графику прикрепим две скользящие с идентичными периодами усреднения, как были указаны при настройке МАКДИ, то есть 12 и 26.

Теперь измерим на любом из баров расстояние между мувингами. Скажем, у нас вышло 30 пипсов. После этого под графиком цены, непосредственно под баром, где производился их подсчет, отложите эти 30 пунктов.

В местах, где скользящие средние пересекаются, гистограмма индикатора также переходит от отрицательных к положительным (или наоборот) значениям. Данное явление называется пересечением 0-й линии.

Вы спросите: «А зачем нужен третий мувинг?» (на нашем графике – красная линия). Большинство ошибочно полагает, что эта скользящая сглаживает цену. Но на самом деле данная линия не является средним значением цен, это само среднее непосредственно гистограммы индикатора (столбики синего цвета).

Рассматривая полное описание индикатора, нельзя не остановиться на том, что собственно такое линия MACD.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Чтобы это понять необходимо разобрать ее аббревиатуру:

• МА – Moving Average – означает скользящие средние;
• С – Convergence – означает конвергенция или схождение (подтверждение);
• D – Divergence – означает дивергенция или расхождение.

Формула линейной MACD выглядит так:

ЕМА (12) — ЕМА (26) = значение линии MACD

Когда ЕМА (12) и ЕМА (26) между собой пересекаются, то их ценовое значение равно «0», а это означает, что и их разница принимает нулевое значение.

Дивергенция скользящих (в аббревиатуре – D) происходит во время увеличения расстояния между обоими ЕМА, когда увеличивается импульс цены, то есть тенденция набирает скорость. И здесь, линия индикатора будет отдаляться от линии нуля.

Конвергенция скользящих (в аббревиатуре – С) происходит во время сближения обеих ЕМА, когда наблюдается утихание ценового импульса. В такой ситуации линия индикатора будет приближаться к линии нуля.

Когда МАКД находится ниже центрального уровня, это говорит:

• о нисходящем тренде,
• если выше – о восходящем.

Описание и настройки MACD гистограммы

Еще один способ построения индикатора – это MACD-гистограмма. Не подумайте, что мы ошиблись, так как говорили о линейной МАКДи гистограмме. В терминале МетаТрейдер, MACD-гистограмма называется «OsMA».

Отличие гистограммы в том, что она производит замер расстояния между нашей линией МАКДи и основной сигнальной линией, откладывая его от линии нуля.

Соответственно при нахождении MACD выше нашей сигнальной линии – сами столбики гистограммы будут находится выше 0-й отметки, если наоборот, то ниже.

На графике, это выглядит так:

Суть здесь проста – на значениях линейного MACD выстроена собственная ЕМА (9), которая выступает сигнальной линией. Зачем это надо? Получается более ранний сигнал смены тенденции.

MACD-гистограмма имеет вид столбиковой диаграммы, отображающей взаимодействие непосредственно линии индикатора с ее ЕМА (9).

У MACD гистограммы, как и у линейного индикатора имеется уровень нуля, поэтому все, что говорилось выше, подходит и здесь, с одной разницей – во внимание берется сигнальная линия, а не ЕМА (12) и ЕМА (26).

Сразу отметим важный момент. С помощью линейного MACD вы можете проводить анализ направление тенденции, а также замедление либо ускорение ценового импульса, так как все данные индикатор берет непосредственно с графика. В свою очередь, MACD гистограмма используется лишь для получения более ранних сигналов и для проведения анализа не подходит, так как берет свои данные от линейного MACD.

Ниже, для примера мы привели график торговли акциями Agilent Tech. Как видите в течение 21-го месяца линия MACD указывает на восходящую тенденцию в то время как МАКДИ гистограмма за это время успела выдать 5 сигналов о том, что тренд завершен.

Итак, рассмотрев полное описание, вы знаете все о торговом индикаторе MACD. Теперь давайте рассмотрим, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Индикатор MACD – описание, интерпретация и использование выдаваемых сигналов

Итак, как правильно пользоваться индикатором MACD? Как интерпретировать его сигналы?

Когда индикатор MACD будет расположен выше нулевой линии, а максимумы гистограммных баров будут повышаться, это указывает на присутствие бычьего тренда. Если тренд медвежий, то показатели индикатора будут обратными.

Если на MACD-гистограмме образовываются локальные минимумы или максимумы (текущий максимум на гистограмме закрывается выше/ниже предыдущего бара), это является сигналом к завершению текущего движения и рынок либо развернется, либо уйдет в коррекцию.

Образование впадин может выступать в роли продолжения предыдущего сигнала. Например, гистограмма формирует максимум. После этого бары опускаются, затем происходит формирование бара с максимумом, превосходящим предыдущий бар, но пересечения индикатора с линией нуля при этом не наблюдается.

В таких ситуациях, можно предположить, что движение носило коррекционный характер и было закончено. Такие сигналы очень слабые и выдают во флэте большое количество ложных входов.

Пересечение индикатора с линией нуля равносильно пересечению ЕМА. При пересечении индикатором 0-й линии от верха вниз — является сигналом к продаже. Сигнал на покупку, соответственно – пересечение индикатором линии нуля снизу-вверх.

Если между ценой и индикатором MACD наблюдается расхождение (дивергенция), это является сигналом к вероятному скорому окончанию текущей активности.

Бычье расхождение образуется, когда новый ценовой максимум не имеет подтверждения новым индикаторным максимумом. Другими словами, возникает ситуация, когда следующий ценовой пик находится выше от предыдущего, а очередной пик баров индикатора расположен ниже от предыдущего.

Такая ситуация, является явным свидетельством слабости бычьей тенденции. Как правило, после дивергенции следует коррекция. Разворот тренда случается реже. Медвежья дивергенция формируется при обратной ситуации.

При возникновении расхождений не рекомендовано открывать ордера против слабеющей тенденции, так как тренд остается в силе пока не появятся явные признаки разворота.

Формирование расхождений указывает лишь на слабость одного из трендов (медвежий или бычий), но ни в коем случае о его завершении. По этой причине, для заключения сделки против тренда вы должны опираться на более весомые доказательства о его окончании, чем обычное расхождение.

Основные сигналы для открытия сделок, рекомендовано искать основываясь на данных проведенного технического анализа, свечных паттернов, новостях и так далее. Поверьте, это очень важно!

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Лучшие паттерны и описание работающих сигналов индикатора MACD

Индикатор MACD

Описание индикатора MACD

Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) — технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем (англ. Gerald Appel ), используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовой и валютной биржах.

Для того, что бы пользоваться индикатором, Вам необходимо прочитать его полное описание и скачать по его ссылке внизу страницы.

Как начать работать с индикатором МАКДИ

Он применяется трейдерами при торговле на фондовом и валютном рынке и проверяет силу и направленность тренда.

Также часто используют для определения разворотных точек. MACD имеет строение осциллятора, его также можно отнести к классу сложных средних, так как он по своей сути является улучшенным для зрительного восприятия вариантом двух скользящих средних.

Добавляем индикатор в МетаТрейдер 4

Индикатор MA CD, входит в стандартное оснащение торговых платформ MetaTrader четвертого и пятого поколения. Чтобы добавить его на график торгового инструмента в МетаТрейдер откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/MACD»

Параметры и настройка индикатора MACD

По умолчанию в индикатор MACD заложен наиболее распространенный среди трейдеров вариант настройки 12/26/9. Попробуйте протестировать в торговле именно их. При этом, естественно, вы можете настраивать индикатор под вашу торговую стратегию так как необходимо. Пределов нет. Пробуйте!

Как пострить торговую стратегию на основе индикатора MACD

Для работы на валютном рынке с индикатором МАКД существует два способа его построения и анализа.

1. Вариант первый — линейное построение индикатора MACD.

Индикатор МАКД строится на основании двух линий — сплошной, главной линии и пунктирной, сигнальной линии, которая обычно яркого цвета.

Главная линия строится на основе двух средних показателей колебания курса той или иной валюты или ценных бумаг. Она более подвижна, достаточно быстро реагирует на изменение цен за небольшой промежуток времени.

Сигнальная линия гораздо медленнее реагирует на колебание цен, но охватывает более длительный промежуток времени.

Принцип работы на рынке с линейным индикатором MACD основывается на пересечении главной и сигнальной линии. Причем, если сигнальная линия пересекает главную линию индикатора снизу вверх — это сигнал на покупку. Если пересечение идет, сверху вниз — сигнал на продажу. Следует упомянуть, что когда главная сплошная линия расположена над сигнальной линией — это показатель присутствия на рынке бычьего (растущего) тренда, следовательно, открываем позицию на «buy». И наоборот, если сигнальная пунктирная линия находится над главной линией — тогда на рынке преобладает медвежий (падающий) тренд, тогда открываем позицию на «sell».

2. Второй и более распространенный вариант применения индикатора MACD — гистограмма

Применение этого варианта использования индикатора для торговли на фондовом или валютном рынке Форекс позволяет увидеть и провести более глубокий анализ текущего состояния рынка. Гистограмма представляет собой небольшие столбцы, которые расположены либо выше горизонтальной нулевой отметки, либо ниже ее.

Рассмотрим, когда столбцы гистограммы находятся выше нулевой отметки. В таком случае, если каждый последующий столбец выше предыдущего — это означает, что на рынке укрепляет свои позиции бычий (растущий) тренд, что служит хорошим сигналом для открытия позиции на покупку. Однако следует быть внимательными, как только величина каждого последующего столбца стала уменьшаться по сравнению с предыдущим — сигнал к тому, что быки теряют свою силу и вполне вероятно изменение тренда.

Если столбцы гистограмм индикатора macd расположены, ниже нулевой отметки и каждый последующий столбец, ниже предыдущего — это говорит о преобладании на рынке медвежьего тренда и возможности открытия позиции на продажу. О возможном изменении тренда будет говорить тот факт, когда каждый последующий столбец будет находиться выше предыдущего.

Примеры простых стратегий на основе МАКДИ

Покупаем инструмент тогда, когда столбцы гистограммы начинают убывать ниже нулевой отметки, а затем закрываются выше скользящего среднего. Закрываем сделку, когда столбцы гистограммы пересекают среднее в обратную сторону.

Для сделки на продажу обратные условия.

Что такое «Дивергенция»?

Дивергенция — это расхождение направленности индикатора и графика цены, при которой возникают такие условия — высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе — «расхождение медведей» Обратный солучай, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе — тогда это «расхождение быков». Подобные сигналы присущи всем индикаторам семейства осцилляторов. Как правило, возникновение дивергенции\ расхождения означает завершение движения иными словами (падение силы трендпа), а также возможную сильную коррекцию или разворот. Чем больше таймфрейм графика цены, тем сильнее сигнал.

Недостатки индикатора МАКДИ

• К сожаления, линейный MACD и гистограмма дают много ложных срабатываний при часовых и меньших таймфреймах, следовательно оинн лучше использовать на дневных, недельных и месячных графиках.
• Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.
• Чем меньше значение параметров в настройках MACD, тем больше ложных сигналов попадёт в него
• Чем больше значение — тем больше торговых сигналов он «пропускает»

Несколько простых правил в заключение

Применение macd-индикатора, как впрочем, и любого другого индикатора, может иногда сопровождаться ложными сигналами. Поэтому, для более успешной торговли на фондовом и валютном рынке лучше всего использовать индикатор МАКД в совокупности с другими индексами показатели которых будут подтверждать правильность выбранной позиции.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более 2-х процентов от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора Схождение/Расхождение скользящих средних (MACD, Moving Average Convergence/Divergence).

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии MACD, Moving Average Convergence/Divergence (Схождение/Расхождение скользящих средних) надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и неважно в плюсе вы или нет. Только следование правилам индикатора Схождение/Расхождение скользящих средних «от и до» позволит зарабатывать.

Индикатор MACD — как пользоваться? Настройка и применение

Индикаторный анализ представлен огромных количеством разных инструментов, которые разделены на виды и типы по своему назначению. Так или иначе они все оценивают изменение цены, давая математический результат, который трейдер интерпретирует в соответствии с известными шаблонами. Одним из наиболее популярных можно назвать индикатор MACD – осциллятор, который изо дня в день подтверждает свою эффективность и которым пользуются даже те, кто в принципе скептически относится к техническому анализу .

Индикатор MACD — что это?

Индикатор MACD – это один из лучших классических осцилляторов, основанный на скользящих средних и оценивающий динамику изменения цены. Данный индикатор используется как для поиска точек разворота, так и в качестве вспомогательного инструмента и фильтра при работе в направлении тренда . Для MACD характерны как сигналы присущие прочим осцилляторами, так и специфические, которые обычно применяют в стратегиях вместе с другими индикаторами. По мнению многих пользователей, это один из лучших, если не самый лучший осциллятор наравне с RSI .

Описание индикатора MACD

История этого осциллятора насчитывает несколько десятков лет. Он создавался в те времена, когда рынок форекс только начинал приобретать черты того, что мы видим сейчас. Основным сектором биржи, который анализировали, был фондовый. Этот период времени совпадает со всплеском интереса к волновой теории , поэтому очень часто можно увидеть именно индикатор МАКД на графиках с разметками волновиков.

В то время в основном торговали по четырёхчасовым и дневным графикам, соответственно, и сами индикаторы тоже применялись на этих периодах. Логика здесь довольно проста – торговая сессия составляла всего лишь 7-9 часов , поэтому проще было оценивать именно дневные тренды.

Это сейчас может быть ситуация, когда на азиатской сессии у нас одна тенденция, на европейской другая, а на американской вообще флэт. И можно каждую из них торговать отдельно в соответствии с интересами участников. Поэтому, часто можно услышать жалобы пользователей на то, что индикатор не очень хорошо себя проявляет на небольших периодах. На часовом тайм фрейме действительно может быть много ложных сигналов, но нужно понимать, что МАКД на это и не рассчитан.

Поэтому первое, что нужно сделать – это запомнить, что данный осциллятор мы применяем только при торговле в среднесрочной и долгосрочной перспективах . В таком виде он будет очень полезен, статистика отработки будет гораздо выше, а количество ложных сигналов значительно сократится.

Индикатор MACD появляется на графике в отдельном окошке рабочей области. Справа имеется шкала значений, которые, впрочем, никакой особой роли в торговле не имеют, так как графическое представление индикатора очень наглядно, положительные и отрицательные значения легко определяются. Всего в индикаторе два основных элемента:

1. Диаграмма. Это отличительная особенность индикатора, которая сделала МАКД столь удобным. Как известно, практически все осцилляторы строятся на скользящих средних, зачастую заменяя их на графике и позволяя оценивать движение цены. В MACD это реализовано в уже готовой разнице между ними. То есть каждый столбик диаграммы показывает разность между быстрой скользящей средней и медленной в данный момент времени. В целом, можно сказать, что это наиболее удобный способ оценки разницы между ними, так как воспринимать диаграмму гораздо проще, чем вглядываться в то, как линии мувингов расположены относительно друг друга. К тому же она хорошо демонстрирует тенденцию.

Если линии сходятся и расстояние между ними уменьшается, то в этом случае столбики диаграммы будут последовательно уменьшаться. Если же, наоборот, быстрый мувинг начинает отдаляться от медленного, то столбики начнут увеличиваться. При равномерном движении диаграмма будет оставаться примерно на одном уровне, но бывает это не так и часто, особенно. На стандартных настройках.

В этом, кстати, проявляется одно из крайне полезных свойств осциллятора MACD – он постоянно сигнализирует о движении в том или ином направлении . Конечно, это нельзя использовать как целую торговую систему, но как фильтр вполне сгодится в дополнение к другим инструментам анализа.

2. Сигнальная линия, которая по умолчанию представлена красного цвета и и пунктирной . Она то входит в тело диаграммы, то выходит из него, что также является определённым сигналом, который мы будем рассматривать в дальнейшем. По сути это простое усреднение самого значения индикатора MACD , то есть в данном случае такой элемент выступает как сглаживающий фактор. Это достаточно важно, так как одно лишь усреднение редко когда может дать полное представление о происходящем в данный момент на рынке, так как всё может поменяться буквально за пару баров выбранного тайм фрейма.

Вся диаграмма строится вокруг нулевого значения. То есть можно сказать, что экран делится на две части:

1. Ниже нулевого значения. Столбики растут вниз, это говорит о том, что расстояние между скользящими средними становится больше, при этом быстрая находится ниже медленной. Как не сложно догадаться, цена при этом снижается.
2. Выше нулевого значения. Здесь всё наоборот. Столбики растут вверх, быстрая скользящая средняя выше медленной, цена растёт.

Всё перечисленное само по себе сигналами не является, это лишь краткое пояснение того, как работает осциллятор и что означает то или иное положение элементов диаграммы. Как видим, принцип работы совсем не сложный, разобраться в нём легко. Важно понимать, что означают данные индикатора, а также как он работает.

Такой подход позволит проанализировать типичные ситуации, понять смысл сигналов, то есть за счёт чего они образуются. Нередко можно встретить стратегии, в которых сигналы с индикатора МАКД не являются стандартными, а просто обнаружены автором и применяются в конкретных ситуациях и конкретном виде.

Настройка индикатора MACD

Параметры этого индикатора не особенно примечательны, всё очень похоже на другие индикаторы. Чтобы добавить его в рабочую область, нужно открыть список индикаторов, далее выбрать группу “Осцилляторы” и уже в ней должен быть MACD . Обычно он есть в каждом торговом терминале, по крайней мере, в Метатрейдере 4 и 5 версий практически всегда.

В любом случае, даже если используется какая-то другая программа, всегда можно поискать в сети, ведь это один из основных индикаторов, он переложен на множество языков программирования. После того, как индикатор добавлен, открывается окошко с параметрами. Важно отметить, что в большинстве случаев стандартные настройки являются оптимальными, они подбирались автором алгоритма долгое время. Поэтому менять их следует только при необходимости со стороны стратегии.

1. Быстрая экспоненциальная скользящая средняя . Здесь по умолчанию стоит период 9. Удобное значение, которое на том же четырёхчасовом графике отражает усреднение за последние двое суток. Ставить значение меньше не имеет особого смысла, так как в этом случае диаграмма будет сильно колебаться, давая ложные сигналы. Увеличение же приведёт к сокращению диапазонов, это затруднит идентификацию сигналов, да и вообще ухудшит восприятие. Правда, увеличение периода может быть оправданным, если индикатор MACD для мт4 всё же используется на периодах меньше четырёхчасового, но в этом случае его следует менять не в отрыве от остальных параметров. То есть вместе с этим менять и последующие, причём в одном направлении.

2. Медленная экспоненциальная скользящая средняя . Второй компонент для построения нашей диаграммы. Не смотря на более крупный период по сравнению с быстрой, экспоненциальный метод вычисления вносит свои коррективы в поведение – мувинг достаточно быстро реагирует на изменение цены в краткосрочной перспективе. То есть получается, что нет сильного запаздывания, которое наблюдается в обычных мувингах, построенных по принципу среднего арифметического.

Тот факт, что обе средние экспоненциальные, даёт достаточно быструю реакцию на рост или снижение, но при этом они как бы компенсируют друг друга – и быстрая и медленная достаточно чувствительны по отношению к цене последних баров, так что индикатор эффективен.

3. Скользящая средняя самого индикатора, то есть нашей диаграммы . Это та самая красная пунктирная линия, про которую говорили в описании. Она является скользящей средней, вычисленной по простому методу ( SMA ), которая в качестве элементов использует значение разницы между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними, образующими столбики диаграммы индикатора MACD .

По сути это получается сглаживание, то есть мы смотрим на положение диаграммы относительно её усреднённого значения(или наоборот). Это позволяет оценивать не только положение мувингов относительно друг друга, но и движение индикатора, вернее, диаграммы. Достаточно важный элемент, который даёт свои сигналы или же выступает подтверждением.

4. Одно из четырёх основных значений бара , а также нескольких производных от них, которое будет участвовать в расчётах индикатора. Здесь подразумеваются следующие:

• максимальное значение бара;
• минимальное значение бара;
• цена открытия бара;
• цена закрытия бара;
• среднее арифметическое максимума и минимума;
• среднее арифметическое максимума, минимума и цены закрытия;
• среднее арифметическое максимума, минимума и удвоенной цены закрытия.

Обычно используется стандартное значение, а именно – цена закрытия ( Close ). Объясняется это тем, что применение к текущей цене даёт возможность наблюдать показания индикатора прямо сейчас, то есть актуальные. И при изменении этой цены индикатор также будет менять свои показания. Но, поскольку торговые рекомендации подразумевают вход только на следующем после сигнала баре, у нас получается польза от такого применения только в случае, если трейдер торгует на малых периодах и отходит от правил и норм использования этого индикатора.

5. Закрепление минимума и максимума . Данный параметр используется в том случае, когда в одно и то же окошко индикатора помещается не один, а сразу несколько. Самый распространённый случай – работа с МАКД и стохастиком. Из-за того, что для первого не так важно значение (об этом говорили ранее), а для второго, наоборот, крайне важно, нужно приводить их к одной размерности. Дело в том, что без сигнальных линий стохастик в принципе не очень-то информативен, так как придётся смотреть именно его значение, в то время как проведение горизонтальных уровней на отметках 20 и 80 значительно упрощает восприятие, да и вообще графический способ подачи информации намного лучше.

Соответственно, поставив галочки, получим окошко, пригодное для применения не одного лишь индикатора MACD . Одна из основных причин, почему трейдеры прибегают к такому решению – экономия пространства в рабочей области . Не у всех есть большие мониторы, поэтому лишнее окошко может значительно сократить место, а всё же наибольшее значение имеет именно он.

Индикаторы подбираются таким образом, чтобы не мешать друг другу. Например два диаграммных не дадут никакой информативности, в то время как две линии стохастика, особенно, при правильно подобранной цветовой схеме, совсем не помешают. Для того, чтобы добавить ещё один индикатор, нужно открыть навигатор и перетащить его в окошко с уже имеющимся MACD .

Если трейдер всё же решает отойти от стандарта и использовать подобранные им самим параметры, то в этом случае самый наглядный способ – добавить в рабочую область не одно окошко индикатора MACD , в котором будут меняться значения периодов для скользящих средних или применения, а два или более. В этом случае перед глазами будет обычный МАКД и тот, в котором мы что-то меняем. Основное преимущество заключается в том, что есть возможность прямого сравнения поведения индикатора в каждой конкретной торговой ситуации.

Например, как он будет реагировать на смену тренду, насколько запаздывать, как часто давать ложные сигналы и так далее. Но нужно помнить, что параметры желательно менять всей группой, чтобы не сильно искажались конечные значения и показания.

Сигналы MACD

Не смотря на то, что осцилляторы обычно применяют для поиска точки разворота и его подтверждения, есть также ряд сигналов, которые могут пригодиться и в трендовой торговле. МАКД как раз относится к таким универсальным средствам индикаторного анализа , которые позволяют получать информацию разного рода, не ограничиваясь одними лишь сменами направления движения цены. Теперь рассмотрим все типичные сигналы, которые даёт индикатор MACD, как пользоваться и применять его в торговле:

1. Формирование разворотов на самой диаграмме . Это очень простой, но в то же время эффективный сигнал, дающий возможность хорошо входить в рынок. Конечно, он не отрабатывает вообще всегда, но статистика достаточно убедительна. И здесь как раз стоит принять во внимание, что данный алгоритм рассчитан на среднесрочную торговлю. Понять это очень просто – резких разворотов на минутном (пятиминутном, пятнадцатиминутном) графике не счесть, почти каждый второй. А вот на четырёхчасовом – по пальцам пересчитать и, как правило, они обычно связаны с каким-либо громким событием, заседанием центробанка, словом, сильными новостями. Поэтому ищем такие сигналы на Н4 или даже лучше D 1, они намного надёжнее.

Основная идея заключается в том, что размер столбиков диаграммы начинает сокращаться. Это актуально в обоих случаях:

• цена после снижения разворачивается вверх, соответственно, отрицательное значение диаграммы начинает сокращаться – столбики уменьшаются в размере и начинают приближаться к нулевой отметке;
• цена после роста разворачивается и происходит всё то же самое, только теперь положительное значение столбиков начинает уменьшаться и они устремляются к нулевой отметке, только теперь уже с другой стороны.

То есть получается, что мы просто ждём разворота на самом индикаторе. Тут важно помнить, что локальные коррекции во время тренда могут вызывать незначительные откаты, поэтому нужно увидеть хорошо очерченный разворот диаграммы, при этом как минимум два бара должны закрыться так, чтобы столбики сокращались. Учитывая описанный выше принцип работы применения цены Close , значение может довольно значительно колебаться, поэтому ждём закрытия. Тут ещё играет роль тот факт, что к моменту закрытия бара цена может сделать рывок, который очень сильно изменит его форму. Например, был разворотный сигнал в виде свечной модели “Молот” , а буквально за 5 минут он может превратиться в обычную падающую свечу с короткой нижней тенью.

2. Следующие два сигнала как бы дополняют друг друга . Речь идёт о направлении изменения столбиков диаграммы и пересечении нулевой отметки. Начнём с первого. Итак, если происходит последовательное изменение в одном направлении диапазона столбиков, это говорит о наличии тренда. То есть, если после сильного падения наблюдается уменьшение отрицательного значения индикатора MACD , то это говорит о начале тренда, направленного вверх. Аналогично и с падением диаграммы после сильного роста. Безусловно, это может оказаться просто коррекцией, поэтому данный сигнал следует рассматривать исключительно как вспомогательный. Точка разворота определяется другими методами, а вот подтверждение смотрим уже на МАКД.

Далее переходим ко второй части этого сигнала. Пересечение нулевой отметки свидетельствует о развитии тренда. Исходя из сути работы индикатора, получается, что разница между быстрой скользящей средней и медленной переходит от отрицательного значения к положительному и наоборот. Соответственно, если рассмотреть это с точки зрения примитивных стратегий на пересечениях мувингов, получаем сигнал ко входу в рынок.

Стоит отметить, что немало стратегий содержат этот элемент, причём предлагается входить в рынок именно в тот момент, когда индикатор MACD сменил знак. Обычно это сопровождается ещё некоторым количеством условий и положение диаграммы служит подтверждающим элементом торговой системы.

Также не забываем, что одного лишь пересечения этой нулевой отметки мало, важно, чтобы хотя бы один бар закрылся с другой стороны. Бывает так, что диаграмма зависает на месте, никак не пересекая нужный уровень. В этом случае, если так пройдёт несколько баров и не будет явного закрепления, лучше воздержаться от торговли, так как рынок находится в очень неустойчивом равновесии и совершенно неизвестно, что будет дальше. В принципе, это обычно и по самому развитию тренда видно – уверенное движение обычно останавливается и корректируется в совсем незначительной степени, в то время как слабые тренды с глубокими постоянными откатами могут прекратиться в любой момент. Так что закрепление очень важно.

3. Дивергенция и конвергенция . Это типичные для осцилляторов сигналы, которые хорошо идентифицируются на индикаторе MACD . Основная суть заключается в следующем (рассмотрим на примере дивергенции , конвергенция – просто противоположный сигнал).

График имеет восходящий тренд, который в какой-то момент времени делает разворот, образовывая локальный максимум. После этого происходит коррекция и далее тренд продолжается, цена обновляет этот максимум. В это же время на индикаторе у нас есть также два локальных максимума, но только в случае со вторым обновления уровня первого не происходит. Если провести по экстремумам линии на графике и на индикаторе, то они будут расходиться. Это очень сильный разворотный сигнал осциллятора.

Преимущества и недостатки МАКД

Начнём с сильных сторон:

1. Это очень простой и наглядный индикатор, достаточно лишь одного взгляда, чтобы оценить ситуацию.
2. Сигналы индикатора достаточно точны, его можно применять на любых инструментах со стандартными параметрами.
3. Из-за своего вида и алгоритма вычисления дивергенции и конвергенции лучше всего смотреть именно на MACD .
4. Индикатор проверен временем – за 40 лет он не утратил своей актуальности.
5. Индикатора MACD можно с успехом использовать для скальпинга на форекс ., а также для краткосрочной торговли бинарными опционами .

Теперь перейдём к минусам, многие из которых весьма условны:

1. Годится только для крупных периодов, либо для консолидаций на М30-Н1.
2. Для оповещения об определённых сигналах нужно скачивать отдельный индикатор MACD с алертом.
3. Не подойдёт для любителей максимально точных входов, так как имеет запоздание, которое отчасти компенсируется надёжностью сигналов.

Заключение

Настройка индикатора MACD и работа с ним не требует от трейдера глубоких познаний в торговле. Все описанные сигналы составляют практически весь перечень возможностей индикатора. Но со временем на базе МАКД было создано довольно большое количество авторских разработок, которые чем-то лучше, а чем-то хуже оригинальной версии. Так что при желании можно поискать и ознакомиться с такими версиями, если в стандартной что-то не понравится.

Стратегия MACD Profitunity – просто и прибыльно

Здравствуйте, господа трейдеры! Вы хотели бы брать большие движения на рынке и при этом входить в сделку с небольшим риском? Тогда представляем вашему вниманию простую, но эффективную торговую стратегию MACD Profitunity. Суть данной стратегии заключается в том, что вы получаете сигналы на таймфрейме H1 по одному из паттернов индикатора Awesome Oscillator, фильтруете сигналы, используя трендовый индикатор MACD, и если сделка удовлетворяет условиям для входа, то открываете позицию по тренду на очередной коррекции, выставляя стоп-лосс за ближайший максимум или минимум. В этой стратегии не используются тейк-профиты, выходить из сделки мы будем при помощи индикатора Fractals. Но обо всем по порядку. Сначала подробнее остановимся на правилах для входа в сделку по стратегии MACD Profitunity.

Смотрите также наш независимый рейтинг Форекс брокеров.

Характеристики стратегии MACD Profitunity

Тип стратегии – трендовая со входами на откатах
Время торговли – Лондонская сессия и начало Американской
Таймфрейм – H1 и выше
Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY и другие трендовые валютные пары
Рекомендуемые брокеры: RoboForex , AMarkets , FxPro

Индикатор MACD – определение тренда

Для начала необходимо установить на график индикатор MACD с настройками 34,89,9. Данный индикатор будет служить нам фильтром для определения направления движения цены. Обратите внимание, что во многих стратегиях направление тренда при помощи индикатора MACD определяется относительно пересечения гистограммы MACD нулевой линии. Но в этом случае теряется большая часть тренда, а стоп-лоссы получаются слишком большими. Поэтому в стратегии MACD Profitunity мы будем определять тренд относительно положения сигнальной линии. Если гистограмма MACD расположена выше сигнальной линии, значит на рынке наблюдается восходящий тренд, и мы будем рассматривать только покупки.

Расположение гистограммы MACD ниже сигнальной линии сигнализирует нам о том, что на рынке сейчас преобладает нисходящий тренд, поэтому мы будет рассматривать только продажи, а сделки на покупку будем игнорировать.

Индикатор Awesome Oscillator – поиск точек входа

Данный индикатор мы будем использовать для определения точек входа с учетом текущего тренда. Входить в сделку мы будем при условии формирования одного из паттернов индикатора Awesome Oscillator:

«Блюдце». Необходимо формирование как минимум трех столбцов индикатора AO, при этом все столбцы паттерна «Блюдце» должны быть выше нулевой линии – для покупок, или ниже – для продаж. Средний столбец должен быть меньше боковых столбцов, а правый столбец должен быть зеленым – для покупок или красным – для продаж. Ниже представлен пример на покупку по паттерну «Блюдце» индикатора Awesome Oscillator:

«Пересечение нулевой линии». Необходимо формирование двух столбцов, один из которых будет ниже нулевой линии, а другой выше и зеленого цвета – для покупок. Если левый столбец выше нулевой линии, а правый столбец ниже и красного цвета, то это сигнал для продаж. Смотреть нужно всегда слева направо, при этом цвет левого столбца роли не играет. Ниже находится пример сигнала на покупку по данному паттерну:

«Два пика». Это самый сложный паттерн индикатора Awesome Oscillator. Чтобы было наиболее понятно, рассмотрим пример на покупку. Для входа в сделку необходимо дождаться формирования двух минимумов – столбцов, находящихся ниже нулевой линии. Первый пик должен быть большим по модулю, чем второй пик. При этом количество промежуточных столбцов между ними может быть любым, главное, чтобы они всегда находились ниже нулевой линии. Если хотя бы один из столбцов пересечет нулевую линию, то это уже будет паттерн «Пересечение нулевой линии». Столбцы A и B должны быть обязательно красного цвета, а сигнальный столбец C – зеленого цвета.

Для продаж все условия зеркальные. Нужно дождаться формирования двух максимумов зеленого цвета выше нулевой линии, так чтобы столбец A был выше столбца B. Появление красного столбца C служит сигналом для входа в продажи.

Но вернемся к стратегии MACD Profitunity. Итак, индикатор MACD находится выше сигнальной линии, то есть мы наблюдаем восходящий тренд, а значит рассматриваем только сигналы на покупки. Спустя некоторое время у индикатора Awesome Oscillator сформировался паттерн «Блюдце», и мы открыли сделку на покупку.

Если бы MACD находился ниже сигнальной линии, и при этом сформировался аналогичный паттерн, но уже на продажу, то мы бы наблюдали примерно следующую картину:

Смотрите также, какие ПАММ брокеры предоставляют самые выгодные условия для торговли и инвестирования.

Индикатор Fractals – ограничение убытков

Размещать стоп-лоссы мы будем на ближайших фракталах при помощи индикатора Fractals. Таким образом, мы получаем трендовую стратегию с минимальными стопами, срабатывание которых говорит нам либо о развороте тренда, либо о наличии флета на рынке. Вы также можете фильтровать сделки при помощи индикатора ADX или торговать на более старшем таймфрейме, например, на H4.

Выход из сделок

В стратегии MACD Profitunity не применяются тейк-профиты, а выход из сделок осуществляется одним из следующих способов:

1. По стоп-лоссу;
2. При появлении противоположного сигнала или разворота тренда;
3. Ручной трейлинг-стоп.

Последний способ является наиболее оптимальным. Мы даем прибыли расти, при этом передвигаем стоп-лосс на новые уровни фракталов по мере движения цены, пока цена не развернется и не зацепит наш стоп-лосс, как на рисунке ниже.

Выводы

Таким образом, торговая система MACD Profitunity является достаточно интересной и прибыльной трендовой стратегией. К ее преимуществам относится то, что она показывает потрясающие результаты на трендовых движениях, является простой в освоении, а индикаторы стратегии не перерисовываются. Главным недостатком является слив во время флета, поэтому используйте дополнительные фильтры или торгуйте в этот момент другими торговыми инструментами.

Особенности индикатора MACD.

Стандартный индикатор терминала МетаТрейдер 4 под названием MACD наверняка известен каждому трейдеру. Это один из тех инструментов, которые входят в большинство трендовых стратегий, однако при его использовании многие участники торгов не вдаются в подробности устройства инструмента, а, просто следуя правилам системы, ищут сигналы, выдаваемые им в виде пересечения линий или направления.

Чтобы повысить эффективность торговли по MACD, следует познакомиться с ним максимально близко, понять его истинное назначение, устройство, работу. А ведь этот инструмент был создан 40 лет назад, и до сих пор является актуальным – значит, за его долголетием стоит какой-то секрет. Именно его мы и будем сегодня раскрывать в подробном описании индикатора MACD.

История возникновения и расчёт MACD.

Все индикаторы Форекс можно разделить по группам в зависимости от их предназначения. Так, трендовые индикаторы предназначены для определения направления тренда, а осцилляторы дают сигналы во время флета. MACD же является трендовым осциллятором. Его аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence Trading Method , что в переводе означает Торговый метод схождения/расхождения скользящих средних .

Создателем индикатора MACD является известный Нью-Йоркский трейдер Джералд Аппель. В 1979 он создал инструмент, который был предназначен для анализа рынка акций, но, как и многие другие инструменты, в скором времени перекочевал на рынок Форекс. Свою популярность индикатор завоевал благодаря тому, что предоставляет много полезной информации для трейдеров, сочетая в себе свойства осциллятора и трендового индикатора. Его работа раскрывается непосредственно в его названии — он показывает, в какой степени произошло схождение/расхождение скользящих средних на графике.

В основе расчёта данных для построения Форекс индикатора MACD используются три средние скользящие. В окне графика индикатора мы же видим только две линии — от значения более короткой скользящей вычитается значение более длинной, а полученная разность сглаживается. Для чего нужны эти частые сглаживания? Дело в том, что если взглянуть на график цены, то с первого взгляда будет сложно определить направление тренда и понять, есть ли он вообще, так как сильное дергание цены, особенно на фоне выхода новостей, не позволяет определить основную тенденцию. За счёт сглаживания резкие колебания цены перестают влиять на картину, и трейдер может различить общую направленность рынка. Правда, в таком случае приходится жертвовать другим важным фактором успешной торговли, как своевременность заключения сделок, так как сигналы от индикатора МАКД-и поступают с запаздыванием. В то же время запаздывание позволяет отсеять ложные сигналы и шумы. Для среднесрочной и долгосрочной торговли это допустимо, а вот в скальпинге — конечно же нет, так как сигнал на вход будет появляться, когда уже пора выходить из сделки. Использование при построении индикатора MACD двойного сглаживания позволяет с большой уверенностью говорить о понижающимся тренде в случае, если индикатор направлен вниз, и, соответственно о повышающемся — в случае направления индикатора вверх.

При загрузке MACD на график он располагается в отдельном окне под основным графиком цены. Первоначально он был представлен в виде двух скользящих средних, пересечение которых давало сигналы к торговым действиям. В дальнейшем одна из линий стала отображаться в виде гистограммы, вокруг которой колеблется скользящая. Именно так мы видим индикатор в современных версиях терминалов:

Рис. 1. Расположение индикатора MACD в окне под основным графиком.

Вычисляя разницу между быстрой и медленной скользящей средней, индикатор рисует гистограмму по обе стороны от нулевой отметки и линию, идущую по границе этой гистограммы. Если значения индикатора находятся выше нулевого уровня, это значит, что быстрая скользящая средняя выше медленной, и на рынке наблюдается бычий тренд, и наоборот, если ниже нуля — значит быстрая ниже медленной и на рынке присутствует медвежий тренд.

Характеристики и настройки индикатора.

Для торговли по MACD характерны следующие особенности:

• — платформа: любая, входит в стандартный набор индикаторов MetaTrader;
• — торговые инструменты: используется для любых валютных инструментов;
• — временной период: рекомендуется использовать индикатор на тайм-фрейме от H1 и выше;
• — время торговли: сигналы индикатора доступны 24 часа в сутки;
• — тип индикатора: относится к трендовым осцилляторам.

Индикатор Форекс MACD имеет 4 параметра: период медленной скользящей средней, быстрой, сигнальной и цена для расчёта. Стандартные периоды — это 12, 26, 9, и для расчёта используются цены закрытия свечей. Использовать можно эти периоды, либо подобрать самостоятельно:

Рис. 2. Стандартные входные параметры индикатора MACD.

Формула расчёта показаний MACD.

Так как MACD представляет собой разницу двух скользящих средних, то формула его расчёта будет выглядеть следующим образом: MACD = EMA (CLOSE, PL) – EMA (CLOSE, PS) , где:

• EMA (CLOSE, PL) — это длинная экспоненциальная средняя, рисуемая по точкам закрытия;
• EMA (CLOSE, PS) — короткая экспоненциальная средняя, также рисуемая по точкам закрытия баров. Эта линия в окне индикатора представлена в виде гистограммы.

Затем рассчитывается сигнальная линия, как простая скользящая от высчитанной раннее разницы двух экспоненциальных: Signal = SMA (MACD, Pa) , где:

• SMA — простая скользящая средняя;
• Pa — период сигнальной линии индикатора.

На графике индикатора она отображается красной линией и называется медленной или сигнальной:

Рис. 3. Наглядный расчёт индикатора MACD.

Как пользоваться индикатором MACD?

Трендовый осциллятор MACD показывает наилучшие результаты использования на волатильных рынках и при наличии чётко выраженного тренда. При флетовом движении он также будет давать сигналы, и в отличие от других трендовых индикаторов, количество ложных будет намного меньше. Возможны несколько вариантов его использования, как в тренде, так и во время флета — и о них поговорим ниже в описании индикатора MACD.

Пересечения.

Назначение скользящей средней — сглаживание колебаний цены, ещё сильнее цена сглаживается после вычитания одной скользящей из другой. В этом случае значительно снижается количество ложных сигналов, но при этом получает сигналы трейдер с запаздыванием.

Если в качестве сигналов к торговым действиям использовать пересечение сигнальной линии с гистограммой, то:

• — покупки будут осуществляться в случае, если происходит пересечение гистограммы MACD с сигнальной линией снизу-вверх;
• — продажи будут осуществляться, когда гистограмма пересекает сигнальную линию сверху вниз.

При этом важно, чтобы на рынке выделялась отчетливая тенденция, то есть, при медвежьем движении, когда появляется сигнал в виде пересечения гистограммы сигнальной линией сверху вниз, можно будет открывать сделки на продажу, а выходить из неё при обратном пересечении. Это значит, что открытие сделки осуществляется на окончании коррекции тренда, а выход в начале очередной коррекции.

На скрине представлена ситуация с пересечением гистограммы MACD и сигнальной линии индикатора с возможностью заключения сделок на покупку, так как тренд бычий:

Рис. 4. Пересечения MACD как сигнал к торговым действиям на восходящем рынке.

Зелеными кружочками отмечены моменты, где можно открывать сделки. Выходить из сделок нужно при обратном пересечении.

Осциллятор.

Как уже упоминали в начале описания индикатора MACD, он представляет собой разницу быстрой (характеризующей краткосрочную тенденцию) и медленной (характеризующей более долгосрочную тенденцию) скользящих средних. Чем расхождение этих линий сильнее, тем рынок более трендовый. И если гистограмма находится выше нулевого уровня, то можно говорить о бычьем рынке, если ниже — то о медвежьем.

На Форекс есть такое понятие, как возврат к средней . Это означает, что ценовым колебаниям свойственно возвращаться к средней цене. В окне индикатора MACD размах ценовых колебаний (хоть и сглаженных) отображает быстрая скользящая средняя, а ценовое усреднение — медленная. Следовательно, быстрая средняя будет всегда возвращаться к медленной, а их разница стремиться к нулю. Чем больше будет расхождение средних, тем сильнее колебание гистограммы, и тем больше вероятности, что начнется схождение линий, а столбики гистограммы начнут уменьшаться в размерах, приближаясь к нулевой отметке.

Как настроить индикатор MACD. Настройки МАКД для 5 минут (м5) — 1 час (h1) — h4 — m1

Появление максимумов и минимумов в окне индикатора можно также принимать в качестве сигналов, разве что у MACD нет выраженных уровней перекупленности и перепроданности, а анализ осуществляется визуальным способом:

Рис. 5. Использование индикатора MACD как осциллятора.

На скрине 5 мы визуально обозначили уровень 0,0035 (зона перекупленности) в окне индикатора. Как видно, пересечение уровня перекупленности в обратную сторону в большинстве случаев можно использовать как разворотную точку для цены либо считать началом коррекции. По сравнению с другими осцилляторами, этот сигнал является более надёжным, несмотря на то, что иногда и не отрабатывает. Нанесенные уровни перекупленности или перепроданности увеличивают его точность.

Если на графике различим явный тренд, то можно прибегнуть к небольшой хитрости на основе запаздывания медленных осцилляторов. Так, после пробоя уровня перекупленности/перепроданности цена может продолжать движение в ранее взятом направлении, а осциллятор находиться за уровнями:

Рис. 6. Продолжаем заключать сделки на покупку после прохождения уровня перекупленности.

На скрине мы видим явный тренд, и при пробое индикатором заданного уровня можно осуществлять вход в сделку (голубые кружочки). Вход при пробитии такого уровня позволяет отфильтровать незначительные всплески цены. Выход будет осуществляться при обычном пересечении индикатора и его сигнальной линии (красные кружочки). На графике цены белыми линиями обозначено движение цены, после того момента, как сделка открывается по сигналу индикатора, и до того момента, как она закрывается при обратном пересечении сигнальной линии с гистограммой MACD. Как видим — все сделки приносят прибыль.

Для повышения эффективности торговли по MACD можно использовать отложенные ордера, которые позволят ещё больше отфильтровать незначительные ценовые колебания.

Положение относительно нулевой линии.

Наличие явного тренда позволяет осуществлять удачный вход в рынок на его вершинах и впадинах. Возможна ситуация, когда трудно различить определенное направление тренда, но в то же время цена осуществляет сильные волатильные движения. В этом случае индикатор MACD будет как нельзя кстати. Его положение относительно нулевого уровня позволит определять точки входа в рынок. Так, при пересечении MACD со своей сигнальной линией выше уровня 0, можно открывать сделки на продажу, а если пересечение осуществляется ниже — то сделки на покупку. Если вести торговлю по сигналам, полученным на основе такого анализа, то можно неплохо заработать:

Рис. 7. Использование сигналов MACD в зависимости от их расположения к нулевому уровню.

Часть таких сделок могут принести убыток, но в совокупности результат окажется положительным.

Если дополнительно нанести на график MACD фильтрующие уровни, расположив их выше и ниже нулевой отметки, то можно отсечь незначительные колебания, открывая сделки только при появлении сигналов индикатора около этих уровней. Использование MACD считается более эффективным именно при подобном состоянии рынка, когда тяжело определить направление тренда, но, тем не менее, ценовые колебания сильные и позволяют заработать.

Определение краткосрочного тренда по столбикам MACD.

Столбики гистограммы MACD позволяют определить продолжение текущей краткосрочной тенденции. К тому же, данное свойство индикатора можно использовать для построения несложной стратегии.

Часто случается, что при пересечении MACD своей нулевой отметки, после первого пика появляется ещё один пик. После пробития первого пика цена продолжает двигаться или разворачивается. При установке отложенного ордера выше свечи, на которой индикатором был пробит предыдущий максимум, получится создать довольно эффективную систему:

Рис. 8. Пример несложной торговой стратегии на основе MACD.

После пересечения нулевого уровня отмечаем первый пик гистограммы, после последующего пробития этого пика столбиком MACD на графике цены на новой свече устанавливаем отложенный ордер, в нашем случае Buy Stop. Стоп-лосс можно расположить за сигнальной свечой, а тейк-профит рассчитать, как два стоп-лосса. Для торговли со сделками на продажу должны соблюдаться аналогичные, но обратные условия: гистограмма MACD и сигнальная линия должны рисоваться ниже уровня 0, и все это на медвежьем рынке.

Дивергенции MACD.

MACD — это осциллятор, а основной сигнал осциллятора — это дивергенция. И дивергенция, получаемая именно от этого индикатора, является самой сильной. О дивергенции MACD на Форекс мы уже писали на сайте AvtoForex.ru, поэтому ознакомиться с данным свойством вы можете, перейдя по ссылке на материал.

Фигуры технического анализа.

Если внимательно проанализировать гистограмму MACD, то можно отметить, что он хорошо справляется с отработкой таких фигур Прайс Экшен, как Двойное дно и Двойная вершина , Голова и плечи :

Рис. 9. Отработка фигуры Двойное дно с индикатором MACD.

На скрине видно, что при появлении в окне индикатора фигуры Двойное дно, при пробое уровня, определяющего локальный максимум, можно было заключать сделку на покупку, которая принесла бы прибыль.

Совместное использование с другими индикаторами.

Осциллятор MACD можно использовать в сочетании с другими индикаторами, позволяя с большей точностью прогнозировать движение цены.

Стохастики выдают частые, но не всегда верные сигналы. Пересечения линий MACD более редкие, и при этом более надёжные. Сочетание этих двух видов индикаторов позволяет добиться хороших результатов в торговле: MACD может выступить в качестве фильтра для стохастика. Пересечения линий последнего можно использовать, как сигнал к торговым действиям — например, к покупкам, когда линии осциллятора показывают движение вверх.

Улучшить качество торговли за счёт комбинирования индикаторов можно и на среднесрочных графиках. Например, при торговле на дневном графике обращать внимание на стохастик: при пересечении его линий переходить на недельный график с установленным на него индикатором MACD, и если там демонстрируется положительное значение и рост индикатора, то на дневном можно рассматривать возможности входа на покупку.

Преимущества и недостатки MACD.

Основное преимущество Форекс индикатора MACD — это сочетание элементов тренда и импульса в одном инструменте. Входящие в него скользящие средние гарантируют следование индикатора за движением цены. Замена простых скользящих средних на экспоненциальные позволяет уменьшить запаздывание. Дивергенция же позволяет спрогнозировать изменение движения. Отрицательная дивергенция MACD говорит о возможной смене восходящего движения на нисходящее, что является сигналом для трейдеров, имеющих открытые позиции на покупку, для их закрытия.

Один из плюсов индикатора можно отнести к его же недостаткам — это явление запаздывания. Также, MACD не предназначен для определения уровней перекупленности и перепроданности. Даже если он и может указать на какие-то исторические уровни, то каких-либо верхних или нижних пределов, ограничивающих его движение, нет. Он может легко перейти свои исторические границы и продолжить движение.

Индикатор рассчитывает абсолютную разницу между двумя скользящими, поэтому при росте в цене валютного инструмента разница, как положительная, так и отрицательная, между скользящими средними также будет расти. Это делает практически невозможным сравнение уровней MACD за длительный период времени.

Заключение.

Индикатор MACD используется в большом количестве торговых стратегий. Сам по себе он применяется очень редко, для фильтрации его сигналов следует использовать дополнительные инструменты. Грамотное использование индикатора MACD в торговле на Форекс позволит с высокой точностью прогнозировать направление движения цены на рынке Форекс, что обеспечит несомненный успех грамотному трейдеру!

Индикатор MACD

MACD считается одним из основных индикаторов теханализа, возможно, вторым по популярности после Moving Average. Этот инструмент применяется как в простых стратегиях для начинающих трейдеров, так и в продвинутых системах профессионалов. В чем преимущество MACD перед другими индикаторами, как настроить его на график и как правильно использовать в торговле?

Суть и особенности индикатора

MACD – это осциллятор хотя его часто называют трендовым индикатором, или даже «трендовым осциллятором». Происходит это потому, что MACD строится на основе показаний двух скользящих средних, наложенных непосредственно на график (этих мувингов на графике с MACD не видно, берутся только их показания).

Сам MACD выводится в отдельном окне под графиком, и выглядит как гистограмма с вспомогательной линией. Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если мувинги сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.

Если гистограмма строится выше нулевой линии, это значит, что быстрая скользящая средняя поднимается над медленной, постепенно удаляясь – то есть, тренд восходящий. Если столбцы выстраиваются от нулевой отметки вниз – быстрая скользящая находится ниже медленной, тренд нисходящий.

Вспомогательная линия, периодически пересекающаяся с гистограммой в окне индикатора – это скользящая средняя, построенная уже на показаниях гистограммы MACD, а не графика цены. Эта линия строится для получения от индикатора дополнительных сигналов. Чтобы не было путаницы, назовем ее «скользящей MACD».

Настройка индикатора

Индикатора MACD входит в стандартный пакет инструментов торговой платформы MetaTrader 4, и его установка производится всего в несколько кликов мыши. Проще всего это сделать через кнопку «Индикаторы» в верхнем меню терминала:

После этого откроется окно настройки индикатора:

Здесь можно настроить основные параметры индикатора:

1. Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы. Чем больше будет разница их периодов, тем более резкой будет гистограмма. В большинстве случаев эти параметры остаются по умолчанию (если условия конкретной стратегии не требуют иного).
2. MACD SMA – это параметр скользящей самого MACD. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться.
3. Далее настраивается параметр (открытие, закрытие, минимум или максимум свечи), по которому будут проводится остальные построения.
4. Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

В других вкладках можно настроить цветовую гамму, изменить настройки таймфреймов или добавить уровни. Дополнительные уровни могут понадобиться для отслеживания сигналов рамках какой-то конкретной торговой системы.

После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС.

Простая стратегия торговли по MACD

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок.

Сделки по этой ТС открываются следующим образом:

1. Если гистограмма MACD пересекает скользящую снизу вверх – открывается сделка на покупку.
2. Если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – открывается позиция на продажу.

Стоп лосс выставляется ниже минимума свечи, на которой осуществлялся вход в рынок (при покупке), либо выше максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень.

Торговля по конвергенции/дивергенции MACD

Конвергенция (дивергенция) MACD – один из самых сильных сигналов, которые подает этот индикатор. Выражается в расхождении направления движения гистограммы MACD и графика цены. Чтобы определить дивергенцию, нужно соединить две соответствующих вершины (или впадины) на графике и индикатора. Выглядит это следующим образом:

На графике видно, как после сильного нисходящего тренда цена замедлилась, скорректировалась вверх, а затем снова пошла вниз, обновив минимум. В этот же момент на MACD также образовался локальный минимум, но выше, чем предыдущий. Это стало сигналом о том, что движение «выдохлось», и велика вероятность разворота цены вверх. Хотя на самом графике этого не видно, индикатор дает опережающий сигнал, и именно в этом заключается его ценность.

Торговля по дивергенции ведется следующим образом:

1. Когда индикатор «рисует» второй минимум выше первого, нужно готовиться ко входу на покупку.
2. Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления).

Конвергенция отличается от дивергенции тем, что линии, построенные на графике и по вершинам гистограммы не сходятся, а расходятся (линия на графике направлена вверх, а в окне индикатора – вниз).

В этом случае, если цена пробивает линию поддержки ценового канала на графике, открывается сделка на продажу.

Стратегия MACD + МА

Для того, чтобы повысить эффективность торговли, в связке с MACD можно использовать другие индикаторы. Так как сам MACD – осциллятор, вторым инструментом оптимально сделать трендовый индикатор, и самым простым и эффективным будет использование МА.

Сигналы на покупку и продажу по такой системе будут выглядеть следующим образом:

1. Если график цены пересекает скользящую сверху вниз, и гистограмма пересекает свою скользящую в этом же направлении, открывается сделка на продажу.
2. Если оба пересечения происходят снизу вверх – открывается сделка на покупку.

Благодаря тому, что индикаторы фильтруют сигналы друг друга, уменьшается количество ложных входов в рынок. Несмотря на то, что и эта система может давать убыточные сделки, они компенсируются взятием большой прибыли от мощного тренда.

Сложная стратегия с добавлением МА и RSI

Правило «чем больше индикаторов, тем лучше» работает далеко не всегда, но эксперты теханализа сходятся во мнении, что на график вполне допустимо добавлять до пяти индикаторов. Мы пока остановимся на трех: MACD, МА и еще одно осцилляторе, RSI.

В данном случае использование сразу двух осцилляторов вполне оправдано: пока MACD помогает определить направление открытия сделки, RSI определяет оптимальные точки входа. Это позволяет не только войти в правильном направлении, но и взять от движения максимальную прибыль. Или вообще воздержаться от открытия позиции, если момент уже упущен, и тренд ослабевает.

Сделки на покупку по комплексной стратегии открываются при следующих условиях:

• График цены пересекает МА снизу вверх.
• Гистограмма MACD пересекает скользящую среднюю в этом же направлении.
• RSI заходит в зону перепроданности (ниже уровня 30), а затем пересекает его снизу вверх.

Сделки на продажу открываются в зеркальной ситуации.

В данном случае RSI играет роль мощного фильтра, не позволяя входить в рынок слишком поздно, а МА и MACD, в свою очередь, фильтруют ложные входы в зоны перекупленности и перепроданности самого RSI.

Заключение

Индикатор MACD может стать отличным помощником в торговле по теханализу, однако его неэффективно использовать без других инструментов. В связке с двумя-тремя правильным индикаторами MACD образует систему с правильным соотношением верных и ложных входов в рынок, что обеспечит прибыльную торговлю дисциплинированным трейдерам.

Попробовать данные стратегии Вы можете бесплатно, открыв демо счет на сайте AVA Trade.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Индикатор MACD

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарных опционов.

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

• В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
• В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

• Линия MACD: EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
• Сигнальная линия: EMA за 9 свечей.
• Гистограмма: линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост — не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

• линия MACD;
• сигнальная линия;
• гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

• пересечение сигнальной линии;
• пересечение нулевой линии;
• дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

• линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
• линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

• Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — курс пойдет вверх.
• Пересечение нулевой линии сверху вниз — курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для Стохастика. Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена — вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

• Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
• Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
• Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

• Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
• Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
• Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
• Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
• Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
• Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать — изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Macd настройка для Форекс

Прогноз разворота биржевых тенденций проводится участниками финансовых рынков на основе графических моделей или сигналов технических инструментов. Прогнозирование стоимости актива по индикатору-осциллятору MACD используется многими успешными трейдерами, этот классический инструмент может быть как основой ТС, так и одним из дополнительных фильтров.

Какими ценными преимуществами обладает осциллятор MACD:

• высокий процент отработки сигналов;
• отсутствие перерисовки на истории;
• успешно работает на временном интервале от H1 до MN;
• является мультивалютным инструментом для рынка Forex.

Инструмент относится к категории стандартных, он включен в большинство торговых платформ, в том числе и в МетаТрейдер4. Сегодня будем разбираться в том, как его использовать и познакомимся с особенностями работы осциллятора.

Кто создал индикатор MACD для финансовых рынков

Изобретателем считается Джеральд Аппель, который впервые применил его в 1977 году, широкую известность новый аналитический инструмент получил в 1979 году. Изначально индикатор применялся для работы на рынке акций, а позже его стали использовать на других финансовых биржах.

Сам Аппель торговать начал в середине 60-х годов прошлого века, дела шли положительно, также он был редактором Systems and Forecasts – бюллетень для трейдеров. А его компания Signalert Corp (с учетом всех дочерних структур) управляла капиталом в 540 000 000 долларов.

Отзываясь о своём творении автор упоминает, что главная аналитическая ценность инструмента заключается в том, что он является и трендовым индикатором и осциллятором. Судить об его эффективности можно по тому факту, что за прошедшие десятилетия MACD не утратил актуальности и входит в число ведущих инструментов, которые разработчики чаще всего включают в платформы для трейдинга.

Полное описание индикатора осцилятора MACD для трейдеров

Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence перевод с англ — расхождение и схождение скользящих средних) — аналитический инструмент, который включает в себя индикаторную и осциляторную часть, в алгоритме построения используется 3 МА, в окне строится один мувинг и сплошной график из ряда гистограмм относительно нулевого уровня. Индикатор на базе расчета скользящих средних отображает сигналы дивергенции (схождения) и конвергенции (расхождения), на основании которых форекс трейдеры прогнозируют разворот тренда.

В рабочей зоне терминала MetaTrader4 индикатор MACD отображается в отдельном окне под ценовым графиком.

В классической версии Аппеля использовалось 2 мувинга, но для удобства чтения сигналов линия SMA была преобразована в гистограмму.

Отсюда и небольшая путаница – когда речь идет о быстрой линии MACD, то имеется ввиду та гистограмма, которая её заменяет. Этим названием осциллятор обязан первой версии (с 2 линиями).

Какие элементы содержатся в индикаторе:

• гистограмма – рассчитывается как разница между 2 ЕМА, подробнее об этом далее;
• сигнальная линия – скользящая средняя от линии MACD, т.е. сглаживание цены происходит во второй раз;
• нулевой уровень.

Из сигналов используют конвергенции и дивергенции, возникающие на ценовом графике и гистограмме, а также пересечение линиями нулевой отметки.

Формула расчета MACD в классическом трейдинге

Из всех модификаций MACD, остановимся на двух версиях, которые по умолчанию находятся в торговом терминале:

• линейный – тип индикатора, который рассматривался выше. Не обращайте внимание на то, что быстрая линия заменена на гистограмму, он все равно называется линейным;
• MACD гистограмма – индикатор построенный на основании линейного. Значение каждого столбца гистограммы рассчитывается как разница между быстрой и медленной линиями линейного индикатора по каждой свече. Звучит немного запутано, но при разборе примера расчета всё станет ясно.

Расчет линейного MACD. Алгоритм расчета — линия MACD (имеет вид гистограммы) вычисляется как разница двух скользящих средних «Exponencial» с периодами 12 и 26. Периоды мувингов задаются в настройках осциллятора.

На этом этапе каждое значение гистограммы рассчитывается по формуле:

Затем в индикаторе значение линии сглаживается еще раз. За это отвечает параметр MACD SMA в настройках, подчеркнем, что здесь используется простая скользящая средняя для сглаживания. Расчетная формула красного маркера MACD принимает вид:

Как установить индикатор MACD на график в MT4? Если работа планируется со стандартными версиями, то добавить его можно несколькими способами: первый — через меню Вставка-Индикаторы-Осцилляторы-MACD, второй — из окна Навигатор. Индикатор перетаскивается на график нужной валютной пары, третий — на панели инструментов нажать на кнопку «Список индикаторов» и выбрать из выпавшего списка.

Если планируется использование пользовательских версий алгоритма, то потребуется внести файл с расширением .ех4 и .mql4. в папку «indikators»и перезапуск mt4. Добавляют на график перетащив индикатор из окна «Навигатор».

Теперь пройдемся по настройкам. В параметрах трейдер может изменить:

• период быстрой ЕМА, по умолчанию период равен 12;
• период медленной ЕМА, по умолчанию 26;
• период простой скользящей средней, по умолчанию 9;
• поле с выбором цены, которую использует индикатор.

Помимо этого, в настройках индикатора MACD задается цвет и толщина линий, выбираются таймфреймы, на которых он должен отображаться, добавляются произвольные уровни. Но это влияет исключительно на визуальную составляющую и никак не отражается на работе осциллятора.

Настройки по умолчанию – классика, предложенная Аппелем это параметры 12, 26 и 9.

Стандартные параметры работают на всех таймфреймах, если осциллятор используется как фильтр в торговой стратегии, то подойдут именно они. В остальных случаях можно экспериментировать с настройками самостоятельно.

Как пользоваться индикатором MACD

Помимо основных сигналов у всех индикаторов технического анализа есть второстепенные сигналы, которые имеют меньший приоритет, но могут применяться в роли фильтров или быть составляющей торговой системы. Для повышения аналитической грамотности трейдер должен знать все тонкости пользования индикатором. Разберем подробно сигналы по индикатору MACD;

1. Пересечение гистограммой нулевой линии;
2. Стабильное удлинение столбиков гистограммы после пробоя отметки «0»;
3. Интервал когда линия SMA9 находится то ниже, то выше гистограмм.

Первый сигнал по индикатору основан на пересечении скользящих средних с периодом 26 и 12, которые являются основой самого индикатора. Каждое место пересечения отметки «0» на графике гистограмм это пересечение мувингов строящихся на ценовом графике, именно этот факт доказывается, что индикатор MACD имеет в своем алгоритме трендовую часть. Сигнал применим, как для покупок так и для продаж, рекомендованный таймфрейм от H1 и выше.

Второй сигнал инструмента основан на увеличении столбцов гистограммы после прорыва нулевой отметки. Растущие гистограммы говорят о том, что тренд на форекс набирает силу и у трейдеров появился выгодный момент войти в направлении новой тенденции.

Более жесткая интерпретация второго сигнала завязана на увеличении/снижении столбцов после коррекции на графике цены. Например для входа на медвежьем тренде нужно дождаться начала повышения гистограммы после их краткосрочного снижения от ближайшего экстремума.

Правильнее будет сказать, что этот сигнал определяют не состояние рынка, а продолжение тренда в краткосрочной перспективе.

Разберем детально второй тип сигнала, а так же как по индикатору MACD определять тренд? В техническом анализе есть прием, основанный на пробое ценой уровня, проведенного через предыдущий локальный максимум/минимум. Это случается, например, при завершении коррекции и возобновлении трендового движения. Как только цене удается закрепиться выше/ниже максимума/минимума вероятность возобновления восходящего/нисходящего тренда велика.

Тот же принцип работает и с индикатором MACD. После пересечения нулевой отметки формируется новый максимум или минимум, затем идет небольшой откат и тут же идет перепись локального экстремума.

Можно попробовать выставить отложенный ордер за ценой, на которой гистограмма MACD переписала предыдущий экстремум. Стоп – за предыдущий максимум или минимум на графике, а тейк-профит в 2-3 раза выше стопа. Последний не сработавший отложенник удаляется.

Этот подход работает на всех временных интервалах. Несмотря на простоту, эта индикаторная стратегия на MACD приносит прибыль.

Третий сигнал по индикатору, для продаж, рассматривается в период когда столбики заходят под сигнальный мувинг (SMA9) или поднимаются выше скользящей. На протяжении этого периода трейдерам рекомендовано открывать позиции на понижение.

Как только индикаторные столбики поднимаются выше сигнальной MA, шорт ордера открывать не рекомендовано, в этот период трейдеры закрывают часть объема позиции или переводят короткие сделки в безубыток. Для сделок на покупку актива условия зеркальны. На примере сформирована фигура нисходящий клин. Это говорит трейдерам о том, что совмещая графический и индикаторный анализ, торговля на рынке Форекс становится более профитной и понятной.

Простая стратегия с Moving Average Convergence Divergence

Перед тем, как переходить к конкретике отметим, что MACD – мультитаймфреймовый индикатор и на мелких временных интервалах количество ложных сигналов возрастает. Желательно не спускаться ниже часовых графиков. Допускается комбинирование сигналов с разных таймфреймов, отметим, что существуют торговые стратегии целиком основаны на индикаторах MACD, используемых на разных временных интервалах.

Конвергенция и дивергенция по MACD

Дивергенция в MACD обозначает расхождение трендовых линий, построенных через два максимума волны гистограммы на индикаторе и крайним точкам двух волн на графике восходящего тренда. Этот сценарий на рынке сигнализирует трейдерам окончание восходящей тенденции и прогнозирует медвежий тренд.

Правила открытия ордера Sell по дивергенции:

• гистограмма индикатора выше отметки 0;
• сигнальная линия SMA находится в теле гистограммы;
• столбцы образовали две плавные волны;
• первая волна обязательно выше второй;
• чем выше волны над нулевой отметкой, тем сильнее сигнал;
• точка открытия продаж — SMA пробила вторую волну гистограммы;

Под конвергенцией на индикаторе MACD понимается схождение, сближение линий, проведенных через минимумы столбиков гистограммы и минимальными ценами на падающем графике валютной пары. Такая модель в техническом анализе сигнализирует о завершении нисходящего тренда и прогнозирует разворот текущей тенденции.

Стратегия входа на покупку по конвергенции:

• гистограмма индикатора выстроилась ниже нулевого уровня;
• маркер простой скользящей расположен внутри гистограммы;
• столбцы MACD отрисовали две плавные волны;
• первая волна всегда глубже второй;
• чем ниже волны под 0 уровнем, тем сильнее сигнал;
• момент открытия покупок — выход SMA из тела второй волны гистограммы;

Дивергенции и конвергенции могут быть двойными и тройными, этот фактор лишь усиливает их значимость, подробнее о типах дивера на форекс читайте в этой статье. Как определять потенциал прибыли по дивергенции/конвергенции на MACD? Для прогноза уровня размещения ордера TakeProfit следует найти ближайшую свечу на истории, гистограмма которой пробила нулевой уровень индикатора.

Идеальным сигналом принято считать сценарий когда первая волна гистограммы начинается от 0 отметки, а вторая сигнальная волна не выше 60% предыдущей.

Преимущества и недостатки индикатора

Главное достоинство – универсальность, это инструмент из разряда 2 в одном, может использоваться, как во флете (обладает качествами классических осцилляторов), так и во время тренда.

Отметим и обилие вариантов использования, мы описали только основные, на MACD трейдеры ищут графические паттерны, выполняют графические построения, никто не запрещает использовать осциллятор в комплексе с другими индикаторами и основываясь на личном опыте собирать индивидуальную торговую систему.

Недостатки в индикаторе MACD, которые нужно учитывать трейдерам:

• во время тренда сигналы могут запаздывать (результат двойного сглаживания);
• на мелких временных интервалах от H1 и ниже качество сигналов сильно снижается;
• при использовании как осциллятора возникают сложности из-за отсутствия шкалы, по которой судят о состоянии рынка. Рассчитывается только разница между скользящими средними, теоретически может достигать любых значений, все зависит от поведения выбранного актива.

Выше указанные факторы не отменяют полезности MACD, форекс индикатор действительно может использоваться, как отдельная простая стратегия или выступать в роли триггера для повышения силы сигнала уже используемой системы.

Заключение

В случае с индикатором MACD имеем дело с инструментом, который используется трейдерами несколько десятилетий. В современном трейдинге осциллятор работает с той же отдачей, чем лишний раз подтверждает, что идея Джеральда Аппеля оказалась оригинальной, работоспособной и долгосрочной.

Для повышения эффективности торговли на Форекс, MACD рекомендовано внедрить в торговую стратегию минимум в качестве фильтра, максимум ловить сигналы дивергенций и конвергенций, которые, по статистике, в 80% отрабатывают в плюс.

Гистограмма MACD – настройки на часовом графике

На одном англоязычном форуме нашел интересную среднесрочную торговую стратегию, в которой используется настройка MACD h1, со скользящими средними и индикатором OsMA. Спешу поделиться ею с вами в этой статье, так как результаты мне весьма понравились.

P.S: изначально, эта настройка MACD для часового графика заточена под форекс торговлю парами EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD. Но ее можно тестировать и на рынке акций. Пробуем!

Параметры MACD для h1

Для работы нам необходимо на график нанести 4 индикатора, с настройками, указанными ниже:

• Гистограмма схождения/расхождения скользящих: 12, 26, 9
• Период быстрой EMA: 50
• Период медленной EMA: 100
• Moving Average of Oscillator (OsMA)

Как настроить индикатор MACD на часовую торговлю без ложных сигналов?

Гистограмму схождения/расхождения скользящих средних создал Джеральд Аппель для работы на больших таймфреймах – недельных и дневных.

Согласитесь, что настройка MACD для h1, как единственного показателя для генерации торговых сделок, будет давать много ложных сигналов. Поэтому, в качестве фильтра мы будем использовать пересечение быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних (EMA 50, 100).

Давайте, рассмотрим, как это будет выглядеть в теории:

1. Сначала мы ждем пересечения 50- и 100-периодной EMA: 50 вверху 100 внизу – ищем только вход в лонг, 50 внизу 100 вверху – в шорт;
2. Далее необходимо, чтобы гистограмма MACD пересекла нулевую линию в противоположном направлении пересечению EMA;
3. Ждем возврата MACD, то есть когда он пересечет нулевую линию в направлении пересечения скользящих средних;
4. После подтверждения (об этом чуть ниже) мы открываем позицию.

Вас может заинтересовать логичный вопрос: «А при чем здесь OsMA?». Спешу объясниться �� .

На самом деле, OsMA не является обязательным условием данной стратегии. Он быстрее, соответственно, чаще дает более ранние сигналы или же сигналы, на которые индикатор схождения/расхождения даже не реагирует. Смотрим:

Поэтому, если вы хотите торговать более активно и иметь больше сделок, соблюдая представленную стратегию, то параметры часового графика MACD индикатор нужно перенести на OsMA. Вот так все просто!

Как настроить MACD на h1? Подтверждение сигнала

Теперь поговорим о четвертом пункте выше изложенной теории – подтверждающем сигнале.

Автор рекомендует входить в сделку не по сигналу индикатора, а при пересечении ценой важного уровня поддержки/сопротивления. Теперь ясно, почему мне так понравилась эта стратегия.

В общем, смотрим влево по графику и ищем изломы тренда, которые и будут этими самими важными уровнями. А теперь секрет! Готовы?!

Чтобы упростить эту задачу мы смотрим на гистограмму MACD и определяем самые значимые ее вершины и впадины – они и будут отвечать важным уровням.

Смотрим пример длинной позиции:

1. 50-периодная EMA выше 100, поэтому смотрим установку в лонг;
2. Гистограмма пошла ниже нулевой линии и вертикальной зеленой линией обозначено точку ее возврата;
3. Двигаемся влево по графику и находим важный уровень сопротивления (он же вершина на гистограмме), обозначенный верхней красной линией;
4. Ставим buy-stop ордер чуть выше уровня и ждем исполнения сделки.

В данном случае цена нарисовала еще одну волну с уровнем, который обозначен ниже первого, но вход в позицию все равно осуществился бы по второй вертикальной зеленой линии.

Теперь смотрите аналогичную ситуацию для коротких позиций.

Преимущества и недостатки

Автор данной стратегии обозначает достаточно высокий показатель прибыльных сделок – 78%. Но, как мы видим, нет не единого слова о стоп-лосс и тейк-профит . Другими словами, не осветлена стратегия риск менеджмента .

Соответственно, сама идея мне нравится, даже очень, особенно, осуществление входов не по сигналу MACD, а по ценовому движению. Но вот полная неопределенность со стратегией риск менеджмента – это минус.

В любом случае, пробуем, экспериментируем и отписываемся о результатах. На блоге о трейдинге еще много интересного. Оставайтесь успешными!

MACD индикатор

Сегодня мы с вами рассмотрим один из наиболее популярных среди трейдеров форекс инструментов – индикатор MACD. В рамках этой статьи вы узнаете много интересной и полезной информации о нем:

1. Историю создания MACD;
2. Виды и модификации инструмента;
3. Как установить его на график и правильно настроить;
4. Логика работы MACD;
5. Сигналы индикатора;
6. Как пользоваться инструментом на практике;
7. Его преимущества и недостатки;
8. Пример торговли.

После изучения этой статьи вы будете понимать логику работы этого инструмента, и знать, в какой рыночной ситуации он станет для вас хорошим помощником. Вы научитесь правильно понимать его сигналы и соответственно на них реагировать.

1. Кто и когда создал МАКД?

Название индикатора MACD является аббревиатурой от «Moving Average Convergence Divergence». Из полного его названия понятно, что инструмент базируется на показаниях ЕМА (скользящая средняя) с четом явления конвергенции (Convergence) и дивергенции (Divergence). Проще говоря, алгоритм его работы построен на схождении/расхождении скользящих средних.

Создан индикатор MACD в 1979 г. Его автором считают Джеральда Аппеля, который разработал этот инструмент для фондового рынка. Уникальный алгоритм его работы сделал MACD популярным и востребованным на других рынках. На Forex он используется в качестве осциллятора и одновременно – трендового индикатора. Наибольшей его эффективности, по мнению специалистов, можно добиться в период высокой волатильности рынка с характерными амплитудными колебаниями цены.

2. Виды и модификации MACD

Основная функция этого инструмента «зашифрована» в самом его названии:

1. MA – аббревиатура по названию индикатора «Moving Average» или «Скользящая средняя»;
2. C – начальная буква слова «Convergence» (конвергенция), схождение;
3. D – начальная буква слова «Divergence» (дивергенция), расхождение.

Трейдерам этот инструмент известен в двух базовых моделях – линейной и представленной в виде гистограммы.

1) MACD линии

Инструмент представляет собой линейный индикатор, отличный помощник в анализе тренда. МАКД, созданный Аппелем, представляет собой 2 кривые:

Рисунок 1. Линейная модель MACD Аппеля

Сегодня существует несколько модификаций МАКД – с добавленными уровнями или дополнительными кривыми, а также в разном цветовом решении. Все они модифицированы для решения какой-нибудь конкретной задачи и являются частью какой-либо торговой системы. В чистом виде индикатор Аппеля, как и его гистограмма, почти не используются, чаще под «стандартным» MACD понимают симбиоз этих двух моделей:

Рисунок 2. Линейная модель MACD (стандартная и модифицированная)

Индикатор MACD устанавливается в «подвальной» области графика. На рис. 2 вы видите в «подвале» сразу два окна – со стандартным MACD и его цветной модификацией. От оригинального индикатора, созданного Аппелем, стандартный MACD визуально отличается тем, что одна из его ЕМА представлена не кривой линией, а гистограммой. В сравнении с инструментом Аппеля (рис. 3), четко видно совпадение этой кривой с очертанием гистограммы:

Рисунок 3. Сравнение моделей MACD

2) MACD гистограмма

Индикатор MACD как пользоваться = трейдинг торговля биржа

Это осциллятор МАКД, представленный в виде гистограммы. На графике он также располагается в подвальном окне и очень похож на оригинальный инструмент с одной лишь разницей – линия MACD представлена гистограммой.

Рисунок 4. MACD гистограмма (стандартная и цветная модель)

На рис. 4 представлен один и тот же инструмент в разном цветовом решении.

3) MACD на ценовом графике

Линейный МАКД можно быстро построить на ценовом графике посредством установки двух индикаторов Moving Average со следующими настройками:

• МА_1, период: «12»
• МА_2, период: «26»

Для обоих кривых также установите:

• Метод МА: «Exponential»
• Сдвиг: «1»
• Применить к: «Close»

Таким образом, мы поучаем две кривые ЕМА на ценовом графике:

Рисунок 5. Поведение кривой MACD в окне и кривых ЕМА(12), ЕМА(26) на ценовом графике

Обратите внимание на поведение кривых ЕМА и МАКД индикатора (далее МАКДИ) на рис. 5:

• При пересечении ЕМА(12) с ЕМА(26) сверху вниз, линии MACD, пересекая нулевой уровень сверху вниз, располагаются под ним.
• Если ЕМА(12) пересекает ЕМА(26) снизу вверх, линии MACD пересекают нулевой уровень и находятся выше него.

Характерную особенность взаимодействия этих двух индикаторов некоторые трейдеры успешно используют в торговле. Она также может стать основой для вашей торговой системы. К примеру, торговая система Снайпер Х, основанная на методе Price Action, очень гибкая и мощная для разгона депозита и получения прибыли до 57% от депозита.

Свечные паттерны Снайпер Х сами по себе считаются мощными сигналами, но в комбинации с индикатором MACD, их точность и эффективность вырастет в разы. Ознакомиться с методами торговли по ТС Снайпер Х и бесплатно получить базовый курс обучения этой торговой системы вы можете по ссылке ниже:

Трейдеры часто встречаются с еще одной моделью индикатора, которая называется «MACD Histogram». Расчет ее кривых проводится на базе данных стандартного инструмента, а в его окне можно увидеть сразу три элемента:

1. линию MACD;
2. сигнальную кривую;
3. гистограмму.

Визуально этот инструмент выглядит вот так:

Рисунок 6. Внешний вид инструмента «MACD Histogram» в окне графика

Кривые всех перечисленных моделей визуально схожи между собой, но расчет формул для их построения отличается. К примеру, алгоритм расчета кривых MACD Histogram и MACD различается. Некоторым трейдерам сложно разобраться в этих инструментах, но о тонкостях их построения следует знать. Оба эти инструмента путают из-за одинакового их названия и возможности отображения линейной МАКД в двух видах, когда она:

1. формируется в виде обычной кривой;
2. представлена в виде ленты гистограммы.

3. Формула построения MACD

Давайте, рассмотрим, по какой формуле рассчитываются кривые для каждой модели. Для этого используют два индикатора Moving Average, обеспечивающие отсеивание погрешностей и случайных колебаний за счет двойного сглаживания цены.

3.1 Формула расчета линейной MACD

1) Быстрая линия MACD рассчитывается по формуле:

MACD = ЕМА(12) – ЕМА(26)

На графике эта она может быть представлена в виде кривой или в виде гистограммы.

2) Сигнальная (медленная) линия рассчитывается так:

Signal Line = SМА(9) – MACD

Она обеспечивает второе сглаживание и всегда несколько отстает от MACD. На графике Signal Line – это всегда кривая линия.

Рисунок 7. Формула расчета MACD

3.2 Формула расчета для MACD гистограмма

Для расчета MACD Histogram используют те же две формулы, но добавляют еще и третью:

MACD Histogram = MACD — Signal Line

Графически эти расчеты выглядят следующим образом:

Рисунок 8. Формула расчета MACD Histogram

Думаю, что теперь вы понимаете разницу между двумя этими инструментами с одним названием. Нам осталось выяснить, как индикатор MACD устанавливается на график терминала и рассмотреть его торговые сигналы.

4. Установка MACD на график терминала

Здесь ничего мудрить не следует, поскольку этот индикатор в любом терминале встроен в пакет стандартных инструментов. Вытащить его на график можно из меню «Вставка → Индикаторы → Осцилляторы → MACD»:

Рисунок 9. Установка осциллятора MACD

Также стандартный или пользовательский инструмент можно установить из меню «Вставка → Индикаторы → MACD»:

Рисунок 10. Установка индикатора MACD

О настройках МАКД ранее уже говорилось, они базируются на стандартных значениях (ЕМА_12, ЕМА_26) периодов двух скользящих средних и далее рассчитываются по специальным формулам. Именно эти значения были рекомендованы автором этого инструмента – Дж. Аппелем, правда, для работы на фондовом рынке, потому их можно считать условными. При этом он рассматривал два вида настроек периодов:

1. Для покупателей – «12» и «26»;
2. Для продавцов – «8» и «17».

Дополнительно трейдер может изменить некоторые свойства MACD, не влияющие на алгоритм его функционирования:

• зафиксировать минимум/максимум;
• добавить вспомогательные уровни;
• изменить стиль визуализации кривых и гистограммы.

В сети можно найти много пользовательских модификаций MACD. Если вы рассматриваете применение одной из них в качестве элемента готовой ТС, внимательнее изучайте настройки, рекомендуемые ее создателем.

5. Сигналы MACD и его использование в торговле

Индикатор MACD работает на любом таймфрейме, но предпочтение все же следует отдать более старшим периодам, начиная с ТФ Н1. На меньших периодах инструмент дает больше ложных сигналов.

5.1. Сигналы MACD

Торговые сигналы MACD, как индикатор, и одновременно осциллятор, подает на любом тренде, включая флет. Что касается применения, его с успехом используют в качестве самостоятельного инструмента или одного из важных элементов торговой стратегии.

Сразу хочу обратить ваше внимание на поведение гистограммы – ее сигналы почти всегда интерпретируют аналогично сигналам обычного MACD. В отличие от линейного индикатора, ориентированного на более серьезные рыночные события, гистограмма хорошо работает на слабом движении цены, улавливая ее мелкие колебания, небольшие движения и откаты.

Нежелательно водить в рынок после получения лишь одного сигнала от этого инструмента. Всегда ищите дополнительные сигналы, подтверждающие вход в рынок. Давайте, рассмотрим, какие торговые сигналы подает нам индикатор MACD и как можно использовать их на практике.

1) Взаимодействие двух (синей и красной) кривых МАКДИ

Поскольку в основе построения МАКДИ лежит разница между двумя ЕМА с разными периодами, логично будет ориентироваться на положение их относительно друг друга:

• На хорошем амплитудном движении цены кривые индикатора расходятся, а ленты гистограммы характеризуются высокими вершинами. В это время рынок характеризуется хорошо направленными движениями цены.
• Если кривые лежат рядом или переплетаются, на графике можно наблюдать картину зависания цены у уровня, ее коррекцию или боковое движение. Гистограмма осциллятора MACD при таком раскладе лежит у нулевого уровня, на ней слабо определяются вершины.

Рисунок 11. Поведение кривых в окне индикатора MACD

На хорошем движении цены, если красная кривая пересекается с синей кривой в направлении:

• сверху вниз – цена падает, рассматриваем продажи;
• снизу вверх – цена растет, готовимся к покупкам.

2) Положение кривых относительно нулевого уровня

Если обе кривые пересекают нулевой уровень в каком-то одном направлении, есть тенденция движения тренда в том же направлении.

3) Положение кривых относительно друг друга

Индикатор MACD показывает состояние перепроданности/перекупленности рынка

• Линия индикатора (синяя кривая) лежит выше сигнальной (красной) кривой – можно рассуждать о завышенной стоимости актива и, соответственно, о перекупленности рынка с тенденцией к скорому падению цены;
• Красная кривая лежит выше синей кривой – ситуация обратная и характеризует перепроданность рынка с вероятным его разворотом в сторону покупок.

Несколько неудобно определять сами эти уровни на этом инструменте, поскольку они в нем отсутствуют. Но можно добавить их в инструмент так, чтобы они немного не доходили до значимых локальных экстремумов:

Рисунок 12. Прогноз движения цен с вероятным разворотом рынка

4) Положение кривых относительно гистограммы

• чем далее удалены от гистограммы обе кривые, тем сильнее тренд;
• приближение их к гистограмме означает ослабление текущей тенденции.

5) Сигнальная линия относительно гистограммы

• Если сигнальная кривая лежит выше ленты гистограммы – рассматриваем возможность продаж;
• Сигнальная линия ушла под гистограмму – ориентируемся на покупки.

6) Пересечение кривой МАКД с нулевым уровнем и гистограммой

При приближении кривой MACD к нулевому уровню или сближении ее с гистограммой, рассматривают вероятность разворота тренда. В это время между скользящими средними наблюдается минимальная разность или она почти равна «0», поэтому последующие события в поведении цены для трейдера крайне важны.

7) Индикатор MACD и оценка высоты модуля его гистограмм

• Стоимость актива будет продолжать падать в период убывания, если гистограмма устремлена к нулевому уровню. На убывании тенденции разумнее рассматривать вход с продажей.
• Если наблюдается обратная тенденция, когда гистограмма стремится к нулевой отметке при росте тенденции – следует готовиться к покупкам.

8) Положение вершин гистограммы

На сильном тренде расстояние между кривыми ЕМА увеличивается, в это время на гистограмме формируются новые экстремумы. Высоту ее вершин, направленных в одну сторону, рассматривают в качестве ориентира на усиление/ослабление тренда:

• Тренд ослабевает, если новая вершина ниже ей предшествующей;
• Об усилении тренда свидетельствует рост новой вершины относительно предыдущей.

Рисунок 13. Усиление тренда на фоне растущих вершин МАКДИ

9) Конвергенция и дивергенция, как сигналы к развороту рынка

• О дивергенции на Forex говорят, когда прямые линии, проведенные по экстремумам на ценовом графике и в окне индикатора, расходятся в стороны, формируя тупой угол.
• Обратная ситуация, при которой эти прямые сходятся, формируя острый угол, называют конвергенцией. В это время на рынке доминирую «медведи», а трейдеры рассматривают возможность продаж.

Рисунок 14. Конвергенция и дивергенция

Положение этих прямых на экстремумах трейдеры рассматривают в качестве разворотных сигналов:

• Если разница между показателями MACD и реальной стоимостью цены отрицательная, говорят об усталости быков и рассматривают вероятный разворот рынка в сторону продаж.
• В случае, когда эта разница положительная, говорят об ослаблении медвежьих позиций с перспективой разворота тренда в сторону покупок.

Хотя дивергенцию/конвергенцию и относят к сильным разворотным сигналам, входить в рынок, опираясь только на них, не рекомендуется. На практике часто происходит не разворот, а, к примеру, вялая коррекция цены или небольшое ее замедление, зависание у уровня.

Если дивергенция/конвергенция формируется у экстремумов, такие сигналы имеют большую силу, нежели формирование их у нулевого уровня, когда их вообще не следует принимать во внимание.

6. Способы повышения эффективности MACD

Практически к любому инструменту можно подобрать методы, повышающие эффективность его использования. Индикатор MACD хорошо адаптирован к этому процессу, поскольку не отягощен сложными настройками и визуализацией своих графических элементов.

6.1. Графические элементы теханализа

На гистограмме MACD хорошо просматриваются фигуры теханализа – «Голова и плечи», «Двойное дно», «Двойная вершина» и т.п. Формируются они не часто, но отрабатывают себя с высоким процентом прибыльности. Также в окне индикатора MACD можно проводить уровни Сопротивления/Поддержки, торговые уровни и трендовые линии.

Рисунок 15. Разворотная конструкция «Двойное дно» в окне МАКДИ

6.2. Отложенные ордера

После пробоя ценой нулевого уровня индикатор MACD на гистограмме формирует первый локальный максимум/минимум. Далее чаще происходит небольшой откат цены и возврат, на котором она пробивает уровень первого экстремума. Отложенный ордер можно выставить за вершиной первого экстремума. Кстати, сам по себе этот метод может стать хорошей основой для новой торговой стратегии. Для выхода из сделки можно устанавливать Take Profit и Stop Loss (в соотношении 1:2, 1:3 к ТР).

Рисунок 16. Установка отложенных ордеров по сигналам МАКДИ

6.3. Свечные паттерны

Свечные паттерны – мощный торговый инструмент, являются основой многих торговых стратегий, таких как, например, Снайпер Х. Это безиндикаторная ТС, работающая от уровней и по свечным паттернам. Совместив сигналы МАКД с сигналами свечного анализа, можно получить отличные торговые результаты. О системе Снайпер Х вы можете узнать больше информации на сайте Академии Форекса. Более того, АФ предлагает вам бесплатный курс обучения по Снайпер Х:

7. В чем сила и слабость MACD?

Речь здесь пойдет о недостатках и преимуществах этого инструмента.

1) Поговорим о преимуществах:

• Индикатор MACD встроен в торговый терминал и находится в свободно доступе. Из-за небольшого количества параметров, он легко настраивается и понятен в работе.
• Его можно использовать, как трендовый индикатор или в качестве осциллятора.
• Он эффективен в торговле на любом тренде.
• MACD востребован в работе на всех ТФ, но на слишком малых и больших периодах, для усиления сигналов, применение его лучше комбинировать с другими инструментами.
• МАКД отлично справляется с задачей фильтрации рыночного шума и подает широкий спектр сигналов.
• Им можно пользоваться, как отдельно, так и в сочетании с другими индикаторами.
• МАКДИ можно включать в готовую торговую стратегию в качестве «фильтра» или определения дивергенции, как сигнала к закрытию позиций, а можно создать на его основе собственную ТС.

2) Индикатор MACD и его недостатки:

• Запаздывание сигналов из-за сглаживания цены двумя ЕМА. При резком или импульсном движении цены сигналы MACD на вход могут быть недостаточно своевременными и, соответственно, не столь эффективными. При этом соотношение «риск/прибыль» склоняется не в пользу трейдера.

• Отсутствие уровней «перепроданности/перекупленности», как у других осцилляторов (PSI, Stochastic). Наличие только нулевого уровня не всегда информативно для трейдера, чтобы пренебрегать дополнительными уровнями. Некоторые трейдеры самостоятельно определяют эти вспомогательные уровни, добавляя их в свойства МАКДИ. Значения уровней выставляются таким образом, чтобы за их пределами находились только самые большие экстремумы – значимые локальные точки.

Рисунок 17. Поиск точек входа от уровней Перекупленности/Перепроданности

• Увеличение ложных сигналов на младших ТФ и запаздывание сигналов на больших периодах. Поэтому оптимальными для работы с МАКДИ считаются ТФ Н1 и Н4.
• Пользоваться MACD в торговле против тренда крайне нежелательно.

Недостатки этого инструмента, в сравнении с его позитивными свойствами, не являются столь критичными. Их легко можно откорректировать. Комбинируя МАКДИ с другими техническими инструментами и методами торговли.

Заключение

Насколько эффективным в вашей торговле будет применение MACD, решайте самостоятельно. Учитывайте, что трейдеры пользуются этим инструментом на всех видах рынков уже в течение 40 лет, и он остается востребованным у современных форекс игроков. Наверное, этот факт является лучшим аргументом в пользу его эффективности. Естественно, как и любой другой торговый инструмент, он не является «Граалем», его сигналы не могут быть прибыльными на все 100%. С МАКД вы будете «вооружены» и готовы к любой рыночной ситуации. Изучив принцип его работы и его свойства, вы существенно улучшите качество своей торговли – повысите уровень прибыли и снизите риск получения убытков.

MACD индикатор: как пользоваться для определения разворотных точек рынка и существующей тенденции

«Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать» — Франсуа Рабле, один из величайших французских сатириков.

Хотите знать, что очень часто подводит многих из нас вообще в жизни, и почти всегда – начинающих трейдеров?

Нетерпеливость. Отсутствие терпения и последовательности в следовании выбранной торговой стратегии.

По этой причине новички входят в рынок, не дождавшись появления всех необходимых и понятных сигналов. Или наоборот – удачно открытую позицию не могут удержать до достижения уровня профита.

Психоаналитик Д. Аппель, знаток человеческой психологии, рассказал миру про MACD индикатор, как пользоваться им в условиях рынка.

Этот индикатор соединил лучшие свойства как осцилляторов, так и трендовых индикаторов. Следуя за трендом и отставая от него, MACD подстраховывает трейдера от преждевременных действий.

Индикатор MACD и гистограмма

Индикатор MACD (moving average convergence divergence, что переводится как схождение — расхождение или конвергенция — дивергенция скользящих средних), с одной стороны, относят к классу осцилляторов, с другой – его можно отнести и к классу сложных средних, поскольку он является ничем иным как улучшенным зрительным восприятием двух простых скользящих средних (или экспоненциальных скользящих средних).

MACD индикатор как пользоваться

Есть мнение, что индикатор MACD значительно снижает недостатки, присущие скользящим средним.

Существует два способа построения и анализа MACD:

1. MACD линейный, который чаще используют для анализа трендов;
2. MACD-гистограмма, по способу анализа и значению скорее относится к классу осцилляторов.

Линейная формула

Для расчета линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берется экспоненциальная скользящая средняя) с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), чтобы устранить случайные колебания.

MACD = (ЕМАs(P)-EMAl(P)),

Signal = ЕМАa (ЕМАs(P)-EMAl(P)),

где ЕМАl(P) — экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены;
EMAs(P) — экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены;
ЕМАa(P) – сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих;
P – цена, обычно берется цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т.д.).

По умолчанию обычно берутся следующие настойки MACD:

• ЕМАs (короткая) с периодом 12 (две недели)
• ЕМАl (длинная) с периодом 26 (месяц)
• ЕМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9

Формула гистограммы

Для использования MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD.

MACD гистограмма = MACD – Signal.

В современных учебниках, находящихся в Интернете, да и во многих новых публикациях существует путаница между описаниями индикатора MACD и MACD гистограммы. Путаница вызвана одинаковыми названиями индикатора «MACD-гистограммы» и способа отображения линейной MACD в виде гистограммы.

Обычно программы технического анализа, такие как Metastock, Trade Station, Metatrader, Dealing Desk размещают индикатор MACD (и линейный, и гистограмму) на отдельном графике, на котором обозначена нулевая линия.

График линейного MACD

На графике рисуются две кривые:

1. Первая MACD = EMA(12) [p] — EMA(26) [p];
2. Вторая Signal = ЕМА a (ЕМА l(P) — EMA s(P)).

В большинстве случаев MACD рисуется в виде гистограммы (именно в виде гистограммы, а не является индикатором MACD гистограмма), а его сглаженная скользящая средняя (сигнальная линия – Signal) рисуется в виде линии.

• Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень, на котором средние цены двух периодов равны между собой, т.е существует некое равновесие между ценами краткосрочного и долгосрочного периодов.
• Выход MACD выше нулевого уровня свидетельствует об увеличение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочным ценам, т.е. восходящую тенденцию.
• Соответственно, выход значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и соответственно нисходящий тренд.

График гистограммы

MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы — последовательности вертикальных столбцов.

Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси (нуля). Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси.

Когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.

График гистограммы и линейной MACD

Сигналы линейной MACD

1. Появление максимума или минимума на сигнальной линии означает, что возможно скоро последует сигнал индикатора MACD и следует подготовиться к сделке.
2. Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку.

Сила такого сигнала зависит от того, какими были предыдущие движения MACD:

• Если MACD находился выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а потом начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу.
• А если MACD находился в отрицательной зоне в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и затем возврат ниже нулевой линии скорее всего свидетельствует только о временной коррекции.

Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии.

При использовании MACD в дивергенциях, если формируется Бычье расхождение, т.е. новый максимум на графике цены выше предыдущего, а новый максимум на графике индикатора MACD ниже предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего восходящего тренда и вероятном скором развороте.

Именно о вероятности, но не о самом развороте, поэтому не стоит сразу открывать позицию против существующей восходящей тенденции.

В таких случаях аналитики обычно рекомендуют дождаться подтверждающих сигналов, например пробития линии тренда или сигналов других систем анализа.

Бычье расхождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии сверху вниз. Расхождения (дивергенции) являются наименее частыми из сигналов MACD, но, как правило, предупреждают относительно возможного максимума или минимума цен.

Если формируется Медвежье схождение, т.е. новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а новый минимум на графике индикатора MACD выше предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего нисходящего тренда и вероятном скором разворота рынка вверх. Однако, как и в случае Бычьего расхождения не стоит открывать позиций на покупку не дождавшись более веских доказательств разворота тренда. Медвежье схождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии снизу вверх.

Многократные расхождения (тройные и более Бычьи расхождения и Медвежьи схождения) трактуются также как и обычные, с той лишь разницей что представляют собой более сильные сигналы MACD.

Когда сам линейный MACD находится ниже 0 и пересекает сигнальную линию снизу вверх, то, если нет медвежьего схождения, наиболее вероятен рост цен.

Когда MACD находится выше 0 и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то, если нет бычьего расхождения, наиболее вероятно падение цен.

В случае, если на рынке явно отсутствует тренд, достижение максимума MACD говорит о том, что краткосрочные цены очень значительно отклонились от долгосрочных – это слабый сигнал на продажу. В случае если MACD обозначил свой минимум – это слабый сигнал на покупку.

Сила этих сигналов увеличивается, если максимум или минимум были действительно ненормальными, т.е. выходили за видимые вам значения.

Сигналы MACD-гистограммы

Некоторые авторы, в частности А. Элдер (Книга как играть и выигрывать на бирже), считают, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями», чем первоначальный MACD. Использование MACD-гистограммы дает возможность оценить не только, кто сильнее на данный момент: покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

Наклон гистограммы MACD говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил:

• Наклон вверх говорит о том что покупатели становятся еще сильнее чем ранее (но не обязательно сильнее продавцов),
• наклон вниз говорит о том что продавцы становится сильнее (но еще не обязательно, что они уже сильнее покупателей).

Поэтому изменение наклона является сигналом гистограммы MACD:

1. Изменение наклона снизу с «вниз» на «вверх» дает сигнал на покупку.
2. Изменение наклона с «вверх» на «вниз» дает сигнал на продажу.

• Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD вниз, это означает слабеть что скорость роста тренда постепенно снижается и нужно начинать искать точки для продажи.
• Наоборот, если на рынке forex нисходящий тренд, а MACD гистограмма растет, это означает что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.

В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD—гистограммы очень задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD стоит подготовиться к соответствующим действиям. Но именно подготовится, а не совершать покупки и продажи.

Например, когда гистограмма MACD достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в своем наивысшем развитии и следующий максимум на графике цен скорее всего будет больше предыдущего. Соответственно, если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то вероятнее всего новый минимум цены будет ниже предыдущего.

Дивергенции Бычье расхождение и Медвежье схождение позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.

Недостатки

1. Считается, что и линейный MACD и MACD гистограмма дают слишком много ложных сигналов на внутридневных графиках, и индикаторы MACD лучше использовать на периодах от дня и выше.
2. Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.
3. Как и в большинстве случаев, чем меньше настройки MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше настройки MACD, тем больше сигналов он пропускает. Естественно оптимальных настроек MACD не существует.

MACD индикатор, как пользоваться — 10 верных сигналов

Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения:

• Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.
• Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита.

Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим. Индикатор MACD работает с обеими проблемами.

Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему MACD идеально подойдет начинающему трейдеру — при умелом использовании MACD:

1. не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором,
2. укажет точку лучшего входа в тренд, так как имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике:

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прикладывая больших усилий.

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD, и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов. Мы получаем бычью установку, когда линия MACDи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня. Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

Использование гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги. Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

• Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.
• Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.

На примере выше мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

Комбинация сигналов, или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение MACD и сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

Итак, установки для покупок:

1. линия MACD выше нулевого уровня;
2. рассматриваем знаки гистограммы только бычьи – второй темно-красный бар.

Установки для продаж:

• линия MACDи ниже нулевой линии;
• ищем на гистограмме только медвежьи признаки – два темно-зеленых бара подряд.

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество.

Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты, следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это признанный и важный сигнал. В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте. Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия MACDи нет.

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе MACD эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно).

Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

MACD + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение:

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой).

На MACD histogram видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок.

Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов.

Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

Рассмотрим еще один пример, где индикатор MACDи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять.

На первый взгляд весьма удачно — медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

Краткие выводы

1. при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
2. чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
3. дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда; постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием — с индикаторами или без них.

MACD – это акроним от Moving Average Convergence Divergence. Индикатор MACD основан на стратегии скользящих средних и используется для определения тренда. С помощью этого индикатора MACD мы можем сказать, какой сейчас тренд на рынке — бычий или медвежий. В конце концов, определение тренда — это основа для заработка на валютном рынке ФОРЕКС.

При настройке форекс индикатора MACD вы будете использовать три параметра:

• Первый параметр — это количество периодов более медленной средней
• Второй параметр — это количество периодов более быстрой средней
• Третий параметр — это период средней, которая рассчитывается на основе разности между медленной и быстрой средней

Индикатор с двумя линиями

Как пользоваться индикатором MACD в торговле? Настройкой индикатора MACD по умолчанию являются параметры «26,12,9» и вот как следует интерпретировать эти параметры:

Индикаторы Стохастик и МАКД = Как пользоваться =трейдинг биржа торговля

1. Первый параметр 26 – это период более медленной скользящей средней.
2. Второй параметр 12 – это период более короткой скользящей.
3. Параметр 9 показывает длину средней, которая сглаживает разность между медленной и быстрой скользящими (Эта разность показывается в виде синих вертикальных столбцов на гистограмме).

Есть распространенное заблуждение, которое касается красной линии индикатора MACD. Это красная линия является скользящей средней, которую мы указывали в третьем параметре. Но эта скользящая средняя не сглаживает саму цену, а она сглаживает разницу между медленной и быстрой скользящими, которую вы можете видеть в виде гистограммы.

Говоря проще, это средняя самой гистограммы. Чтобы рассчитать один столбец гистограммы, нужно вычесть из быстрой средней медленную. В нашем случае от средней с периодом 12 нужно отнять значение средней с периодом 26.

• Если средняя с периодом 12 выше средней с периодом 26, то столбцы будут располагаться выше нулевой линии. Если же средняя с периодом 12 ниже средней с периодом 26, то столбец будет располагаться ниже нулевой линии.
• Далее, если 12 скользящая пересекает 26 скользящую снизу вверх, то в окне индикатора MACD мы увидим, как гистограмма пересекает нулевую линию тоже снизу вверх.
• Далее, если рынок продолжает рост, а быстрая и медленная средние продолжают расходиться, столбцы гистограммы продолжают увеличиваться. Это называют расхождением скользящих средних.
• Если же наоборот, 12 средняя начинает приближаться к 26 скользящей, то в окне индикатора MACD мы увидим, как столбцы гистограммы уменьшаются в размере. Это называют схождением скользящих средних или конвергенцией.

На этом мы закончим с теорией и давайте посмотрим, чем этот индикатор может быть полезен для нас.

Торговля

Поскольку мы имеем две средние с разными “скоростями», более быстрая средняя будет реагировать на изменение цен быстрее медленной.

Когда начнет формироваться новый форекс тренд, быстрая средняя начнет приближаться к более медленной и в конечном счете пересечет ее. В окне индикатора MACD мы увидим, что гистограмма пересекла нулевую линию. Это говорит нам о формировании на рынке нового тренда.

Выше на графике видно, что вначале быстрая линия находилась под медленной и правильно идентифицировала нисходящий тренд, но потом средние начали сходится и столбцы гистограммы начали уменьшаться. Когда скользящие пересеклись, гистограмма на какой-то момент исчезла. Так произошло потому, что разница между средними равнялась нулю.

Потом мы видим, что быстрая средняя появилась над медленной и столбец гистограммы появился выше нулевой линии. Это явилось сигналом того, что на рынке начинает развиваться восходящий тренд. Давайте посмотрим, что показывает индикатор macd, и что случилось дальше:

На часовом графике GBP/USD мы видим, что быстрая средняя пересекла более медленную снизу вверх, а гистограмма пересекла нулевую линию снизу вверх. Это говорит о том, что тенденция к понижению подходит к концу и вероятно формирование восходящего тренда.

С того момента фунт вырос практически на 400 пунктов, представьте себе и все это благодаря форекс индикатору MACD!

Однако у индикатора MACD есть и недостаток, так как средние отстают от цены, потому что они отображают динамику прошлого, потому и MACD со своими сигналами зачастую немного запаздывает. Тем не менее, данный индикатор пользуется большой популярностью среди трейдеров.

Как применять индикатор Moving Average Convergence Divergence

Технический анализ считается довольно субъективной дисциплиной, поскольку он опирается на результаты прошлых цен и на основании статических и математических расчетов дает вероятностные подсказки относительно будущего движения цен на акции. Но среди множества различных индикаторов, используемых в тех. анализе, есть такие, которые применяются большинством профессионалов рынка. Один из таких индикаторов – MACD.

Описание

MACD — это один из самых популярных индикаторов технического анализа динамики цен. На его сигналы обращают внимание как начинающие инвесторы и трейдеры, так и профессиональные управляющие инвестиционных фондов.

Название индикатора расшифровывается так — MovingAverageConvergence-Divergence, или в переводе — схождение расхождение скользящих средних. Данный индикатор был впервые описан Дж. Аппелем в книге «Системы и прогнозы» в 1979 году.

В настоящий момент в век бурного развития компьютерных технологий, такие технические индикаторы рассчитываются автоматически практически любым приложением, созданным для покупки-продажи ценных бумаг.

Тем не менее, для полного понимания того, что из себя представляет этот индикатор и как он работает, мы рассмотрим то, как он устроен и как он рассчитывается. А дальше разберемся, как использовать сигналы данного индикатора для того, чтобы определять направления движения цен.

Как работает

В основе расчета индикатора MACD лежат два более простых технических индикаторов рынка — это скользящие средние.

Индикатор представляет из себя гистограмму, которая рассчитывается как разница между двумя скользящими средними (Скользящая средняя – это самый простой индикатор, который также называют MA, от английского MovingAverege).

От более «быстрой» скользящей средней, то есть скользящей средней, которая имеет меньший период расчета, вычитается более «медленная» скользящая средняя, то есть скользящая средняя с большим периодом расчета:

MACD = быстрая скользящая средняя – медленная скользящая средняя

По умолчанию для расчета индикатора используются скользящие со следующими периодами:

1. быстрая 12-периодная скользящая средняя,
2. медленная 26-периодная скользящая средняя.

Это, можно сказать, «заводские» установки данного индикатора, которые по умолчанию стоят в большинстве систем, рассчитывающих этот индикатор.

В результате индикатор представляет из себя гистограмму, значения которой не зависят от конкретных значений скользящих средних, а показывают относительную разницу между двумя ними. Поэтому индикатор производит колебания относительно своей нулевой оси и принимает положительные значения когда ценная бумага растет и отрицательные, когда падает.

Выглядит все это следующим образом:

Соответственно, индикатор реагирует напрямую на то, насколько далеко друг от друга отстоят скользящие средние. Чем они дальше друг от друга, тем больше значение разницы между ними, тем большее значение приобретает индикатор MACD, и тем более выраженный пик гистограммы мы видим. Таким образом легко понять, что индикатор наглядно демонстрирует нам силу тенденции и с какой скоростью растет ценная бумага.

Если бумага растет очень сильно и быстро, то медленная скользящая средняя не успевает отреагировать так быстро на изменение цены, как быстрая скользящая средняя, и из-за этого между ними образуется существенное расстояние, что нам и демонстрирует индикатор.

Как только скорость роста падает, скользящие приближаются друг к другу, и значения индикатора так же начинают снижаться. Поэтому индикатор MACD относится к классу осцилляторов, измеряющих скорость изменения цены.

В дополнение на гистограмму MACD накладывается еще одна скользящая средняя, которая рассчитывается непосредственно по значениям гистограммы. Эта скользящая средняя называется сигнальной, ее период расчета по умолчанию составляет 9.

Роль этой дополнительной скользящей средней отфильтровать несущественные колебания скорости изменения цены на гистограмме MACDи четко визуально отобразить нам тот момент, когда скорость изменения цены начинает действительно снижаться.

Визуально это выглядит следующим образом:

Все эти принципы и правила справедливы и для полностью обратной ситуации, когда речь идет не о росте ценной бумаги, а о ее снижении. Только в этом случае значения гистограммы индикатора MACD будет ниже нулевой отметки.

Как построить в Quik

Прежде, чем начать использовать MACD, его необходимо для начала подключить в своем биржевом терминале Quik (или другой программе, которую Вы используете для торговли). Покажем, как это сделать на примере биржевого терминала Quik.

Для этого на любом графике акций в терминале Quikщелкаем правой кнопкой мыши, и в появившемся окне выбираем пункт меню «редактировать». Далее в появившемся окне редактирования добавляем график MACD как показано на рисунке ниже:

Торговые сигналы

Индикатор MACD достаточно прост в расчетах, тем не менее способен снабдить нас достаточно полной информацией о состоянии рынка:

1. Поскольку в основе расчета индикатора лежат 2 скользящие средние, то он прежде всего подает сигналы такие же, как и комбинация скользящих средних:
   • Когда гистограмма индикатора находится в положительной зоне, это говорит нам о том, что на рынке рассматриваемого актива присутствует восходящая тенденция.
   • Если гистограмма в отрицательной зоне, то соответственно тенденция нисходящая.

Момент, когда гистограмма индикатора пересекает ноль, говорит нам о том, что произошло пересечение двух средних, что является сигналом о смене рыночной тенденции. Когда гистограмма пересекает ноль сверху вниз — это сигнал к тому, что тенденция с восходящей меняется на нисходящую.

Когда гистограмма проходит через нулевую ось снизу вверх — это сигнал к тому, что тенденция с нисходящей меняется на восходящую.

Второй класс сигналов индикатора MACD — это пересечение гистограммы с наложенной на нее сигнальной скользящей средней. Здесь все сигналы можно разделить на две принципиальные группы:

• трендовые сигналы,
• контртрендовые сигналы.

Трендовые сигналы подтверждают нам продолжение господствующей тенденции, а контртрендовые говорят нам о потенциальной смене тенденции.

Вначале рассмотрим контртрендовые сигналы. В данном случае сигналом является момент, когда гистограмма пересекает свою сигнальную линию сверху вниз, при условии, что гистограмма находится выше нулевой оси. Данный сигнал говорит нам о том, что возможна смена тенденции с восходящей на нисходящую.

В случае, когда гистограмма находится ниже нулевой оси и при этом пересекает свою сигнальную линию снизу вверх – это является сигналом, говорящим нам о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую.

Трендовые сигналы, то есть те, которые говорят нам о продолжении существующей тенденции, обратны контртрендовым в плане положения гистограммы относительно нулевой отметки.

В случае, когда гистограмма MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх, но при этом они обе находятся выше нуля, является сигналом, говорящим нам о возможном продолжении восходящей тенденции.

То же самое, но с зеркальным отображением справедливо для сигналов касающихся продолжения нисходящей тенденции.

В ситуации, когда график MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию, и при этом они обе находятся ниже нуля мы имеем дело с сигналом, говорящим нам о возможном продолжении нисходящей тенденции.

Третья категория сигналов, которые подает индикатор MACD, — это дивергенции, то есть расхождения. Это наиболее сильный и наиболее достоверный сигнал, который способен подавать индикатор MACD.

Дивергенция относится к контртрендовым сигналам и говорит нам о высокой вероятности смены текущей тенденции. Иными словами, дивергенция позволяет нам достаточно точно определять разворотные точки рынка. Дивергенция на восходящем тренде образуется тогда, когда цена делает новый локальный пик, который выше предыдущего пика, а гистограмма индикатора MACD так же делает новый пик, но он оказывается ниже предыдущего.

При этом крайне важно, чтобы в промежуток между двумя этими пиками гистограмма MACDне пересекала нулевую отметку. Такая дивергенция называется «Бычья дивергенция» и свидетельствует о высокой вероятности смены восходящего тренда на нисходящий:

Зеркальное отображение данных сигналов будет являться «Медвежьей дивергенцией», когда цена показывает последующие минимумы ниже предыдущих, а гистограмма MACD так же показывает локальный минимум, но выше предыдущего минимума. Такая дивергенция говорит нам о том, что высока вероятность смены нисходящей тенденции на восходящую.

Помимо этого дивергенции могут быть серийными, то есть когда цена показывает несколько последовательных минимумов ниже предыдущих, а гистограмма MACD несколько последовательных минимумов, но не ниже, а выше предыдущих. Это справедливо для медвежьей дивергенции, для бычьей дивергенции цена и гистограмма MACD показывают серию последовательных максимумов.

При этом очень важно, чтобы гистограмма индикатора не пересекала нулевую линию, если пересечение произошло, значит данная дивергенция сломана.

Пример серийной медвежьей дивергенции на привилегированных акциях Сургутнефтегаза.

Дивергенция считается одним из самых сильных и статистически достоверных сигналов, которые генерирует индикатор MACD. Это обусловлено тем, что данное явление является визуальным отображением фундаментальных рыночных процессов или можно сказать является ярким визуальным примером проявления психологии толпы.

Если рассматривать процесс образования бычьей дивергенции, то первое мощное движение цены, которое образует большой локальный максимум гистограммы, происходит под влиянием крупных игроков рынка, которые располагают существенными средствами, поэтому на рынке проходят высокие объемы, а движение цены мощное и очень быстрое, то есть с большим ускорением. Это нам и показывает гистограмма MACD.

На последующих движениях после небольшой рыночной передышки подключаются остальные участники рынка, которые хотят просто присоединиться к сильной рыночной тенденции, но объемы средств иже не столь велики и не способны придать рынку такое же мощное ускорение.

В результате этого цена показывает новый локальный максимум, но его скорость уже не столь велика, поэтому гистограмма не обновляет своего локального максимума и образуется дивергенция. Поэтому здесь стоит четко различать и понимать, за счет каких факторов образуется новая рыночная тенденция: принципиальных фундаментальных, нежели резких технических факторов.

Советы

В заключение стоит отметить, что индикатор MACD является достаточно емким и может дать существенное количество информации о рыночной тенденции. При этом этот индикатор способен генерировать множество различных сигналов, которые позволяют, как определять разворотные точки рынка, так и действовать в рамках существующей тенденции.

При этом индикатор MACD является тем редким индикатором, сигналы которого с одинаково высокой эффективностью могут использовать для себя как краткосрочные и среднесрочные спекулянты, так и инвесторы.

Инвесторы могут использовать данный индикатор как для подтверждения или опровержения тенденций, так и для поиска хорошего момента входа в акцию, например, при сломе нисходящей тенденции.

Как использовать индикатор MACD в торговых системах

Индикатор MACD был придуман Джеральдом Аппелем в 1979 году. Он показывает разность между двумя средними скользящими, меняющуюся при движении цены. Эти изменения дают неплохие сигналы на рынке форекс. Индикатор MACD объединяет в себе свойства трендового индикатора и осциллятора.

С его помощью определяют направленность и силу тренда, сигналы на разворот, сигналы на повторный вход по тренду. Также при определенных настройках может определять всеми любимые волны Элиота. Индикатор MACD имеет основную линию, которая и является разностью мувингов, а также сигнальную линию – скользящую от основной линии.

Его представляют в двух видах:

• Линия MACD;
• Гистограмма MACD. Строится по тем же значениям, что и линия, а сигнальная линия пересекает гистограмму.

Параметры индикатора MACD подбираются через его тестирование на валютной паре форекс. Для ознакомления с ним вполне подойдут стандартные значения параметров.

В торговых системах для анализа рынка форекс используют несколько вариантов интерпретации MACD:

1. Основным сигналом является пересечение главной линии с сигнальной. При пересечении вверх – покупаем, вниз – продаем.
2. Перекупленность/перепроданность. Когда гистограмма достигает высоких значений по сравнению с историческими данными на форекс, и начинает разворот – продаем, если тренд вверх; если же вниз – покупаем.

Как использовать индикатор MACD:

• Дивергенция (расхождения). Если индикатор MACD делает пик, который ниже предыдущего, при этом цена рисует более высокий пик — есть большая вероятность, что тренд поменяет направление. В этом случае нужно открывать позицию против тренда.
• Пересечение нулевой линии. Простой определитель тренда на рынке форекс:
  1. выше 0 – вверх,
  2. ниже 0 – вниз.

Стоит отметить, что индикатор MACD плохо работает на внутридневных интервалах. Рекомендуется использовать его на дневных и недельных графиках.

Но этот недостаток есть у многих индикаторов. Большой плюс MACD – простота расчета и ясность в определении сигналов. К тому же он неплохо работает и в тренде, и в боковом движении. Прежде чем использовать этот индикатор в реальной торговле, тщательно протестируйте торговую систему форекс с его использованием.

Торговый индикатор

Торговый индикатор MACD принадлежит к классу осцилляторов. Чтобы торговля по индикатору MACD проходила правильно, применяют две экспоненциальные MA, о которых мы расскажем чуть ниже. Непосредственно кривые на график индикатора не наносятся, однако, разница между ними вычисляется. Именно эта разница и означает MACD. Выглядит как бары гистограммы, которые находятся под графиком цены.

Изобретение инструмента принадлежит психоаналитику Джеральду Аппелю. Благодаря пониманию человеческой психологии, автор рассказал миру про MACD индикатор, как пользоваться им в условиях рынка. К удивлению самого Аппеля, он даже не ожидал, что индикатор сыщет такую популярность у трейдеров. Торговый индикатор MACD так же обязан Томасу Эспрею, который добавил к инструменту гистограмму.

Сегодня в живом графике формула инструмента высчитывается автоматически. Но это не мешает нам узнать, как она выглядит, чтобы знать. Перво-наперво нужно запомнить, что торговые механизмы такого класса, как MACD, всегда в своей основе содержат скользящую среднюю.

Всего инструмент имеет две линии, а так же гистограмму:

1. Первая линия называется MACD. Представляет собой расхождение индикатора EMA, составляющей 12 дней и EMA, составляющей 26 свечей;
2. Вторая линия называется сигнальной, выглядит как EMA за 9 свечей;
3. Ну и гистограмма, которая выглядит, как отношение MACD к сигнальной линии.

Как пользоваться сигналами? Чтобы торговля по индикатору MACD проходила эффективно, нужно научиться понимать сигналы, которые выдает инструмент.

Самыми популярными сигналами индикатора, которые нашли наибольшее применение, стали:

• Сигнал расхождения;
• Сигнал о состоянии перепроданности/перекупленности;
• Сигнал о пересечениях.

Расскажем о каждом сигнале:

1. Расхождение бывает между линией MACD и ценой, когда возникает возможность окончания тренда. Расхождение бывает бычьим и медвежьим:
   • Бычье расхождение – это когда новый ценовой максимум не подтвердился новым максимумом индикатора. Вы видите, что следующий ценовой пик выше предшествующего, при этом следующий пик баров инструмента MACD ниже предшествующего.
   • Медвежье расхождение – это когда новый ценовой минимум не подтвердился новым минимумом индикатора. Вы видите, что следующее ценовое значение ниже предшествующего, при этом следующий пик баров инструмента MACD выше предшествующего.
2. При состоянии перепроданости/перекупленности быстрая МА либо опускается, либо поднимается значительно ниже/выше медленной МА.
3. Когда происходит торговля по индикатору MACD с пересечениями, нужно придерживаться одного правила:
   • Совершать покупку в том случае, когда гистограмма пересекла сигнальную линию по траектории снизу вверх;
   • Совершать продажу в том случае, когда гистограмма пересекла сигнальную линию по траектории сверху вниз.

Минусы

Понятно, что рассматриваемый нами торговый механизм не идеален и у него есть свои минусы. К примеру, абсолютно полагаться и доверять не стоит. Ни один инструмент в мире не даст Вам 100% успешного завершения сделок. Применяйте индикатор вкупе с анализом ценового движения.

Неблагоприятным для MACD будет 1-минутный график. Лучше пользоваться разными временными интервалами. Всегда следите за тем, как себя ведет цена: пошла она вверх или вниз, или вообще, пребывает в боковом движении.

Индикатор «Схождение Расхождение скользящих средних»

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE — индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence), применяемый трейдерами при торговле на фондовом и валютном рынке Форекс. Данный индикатор — осциллятор, можно отнести к классу сложных средних, так как он по своей сути является улучшенным для зрительного восприятия вариантом двух скользящих средних.

Добавление индикатора в МТ

Индикатор MACD, Moving Average Convergence/Divergence входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента, откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/MACD»:

По умолчанию в индикатор заложены наиболее распространенные среди трейдеров настройки 12/26/9. Попробуйте протестировать в торговле именно их. При этом, естественно, вы можете настраивать индикатор под вашу торговую стратегию так как необходимо. Пределов нет. Пробуйте!

Основные принципы применения на рынке Форекс

Для работы на валютном рынке с индикатором MACD существует два способа его построения и анализа:

Вариант первый — линейное построение MACD.

Индикатор MACD строится на основании двух линий — сплошной, главной линии и пунктирной, сигнальной линии, которая обычно яркого цвета:

• Главная линия строится на основе двух средних показателей колебания курса той или иной валюты или ценных бумаг. Она более подвижна, достаточно быстро реагирует на изменение цен за небольшой промежуток времени.
• Сигнальная линия гораздо медленнее реагирует на колебание цен, но охватывает более длительный промежуток времени.

Принцип работы на рынке Форекс с линейным индикатором MACD основывается на пересечении главной и сигнальной линии.

Причем, если сигнальная линия пересекает главную линию индикатора снизу вверх — это сигнал на покупку. Если пересечение идет, сверху вниз — сигнал на продажу.

Следует упомянуть, что:

• когда главная сплошная линия расположена над сигнальной линией — это показатель присутствия на рынке бычьего (растущего) тренда, следовательно, открываем позицию на «buy».
• И наоборот, если сигнальная пунктирная линия находится над главной линией — тогда на рынке преобладает медвежий (падающий) тренд, тогда открываем позицию на «sell».

Второй и более распространенный вариант применения индикатора MACD — гистограмма.

Применение этого варианта использования индикатора MACD для торговли на фондовом или валютном рынке Форекс позволяет увидеть и провести более глубокий анализ текущего состояния рынка. Гистограмма представляет собой небольшие столбцы, которые расположены либо выше горизонтальной нулевой отметки, либо ниже ее.

Рассмотрим, когда столбцы гистограммы находятся выше нулевой отметки. В таком случае, если каждый последующий столбец выше предыдущего — это означает, что на рынке укрепляет свои позиции бычий (растущий) тренд, что служит хорошим сигналом для открытия позиции на покупку.

Однако следует быть внимательными, как только величина каждого последующего столбца стала уменьшаться по сравнению с предыдущим — сигнал к тому, что быки теряют свою силу и вполне вероятно изменение тренда.

• Если столбцы гистограммы индикатора MACD расположены ниже нулевой отметки, и каждый последующий столбец ниже предыдущего, — это говорит о преобладании на рынке медвежьего тренда и возможности открытия позиции на продажу.
• О возможном изменении тренда будет говорить тот факт, когда каждый последующий столбец будет находиться выше предыдущего.

Пример простой торговой тактики на основе индикатора MACD:

Покупаем инструмент тогда, когда столбцы гистограммы начинают убывать ниже нулевой отметки, а затем закрываются выше скользящего среднего. Закрываем сделку, когда столбцы гистограммы пересекают среднее в обратную сторону.

Для сделки на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Применение индикатора MACD, как впрочем, и любого другого индикатора, может иногда сопровождаться ложными сигналами. Поэтому для более успешной торговли на фондовом и валютном рынке Форекс лучше всего использовать индикатор MACD в совокупности с другими индикаторами, показатели которых будут подтверждать правильность выбранной позиции.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более, чем 2-мя процентами от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора MACD.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии MACD надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и не важно, в плюсе вы или нет. Только следование правилам индикатора «от и до» позволит зарабатывать.

На данной странице мы рассмотрим построение, интерпретацию линий и сигналы одного из самых популярных и полезных индикаторов — индикатор MACD и гистограмма индикатора MACD.

ПОСТРОЕНИЕ ИНДИКАТОРА MACD, ФОРМУЛА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИНИЙ

Индикатор MACD по праву достоин занять почетное место среди самых востребованных индикаторов технического анализа фондового, срочного рынка и рынка криптовалют. Уделите время изучению данного индикатора и он принесет Вам денег.

Индикатор MACD строится на базе самого известного и популярного индикатора Скользящие средние, но дает гораздо более широкий набор различных сигналов.

Индикатор МАСД полезен для получения трендовых сигналов, может предсказывать разворот рынка и помогает вовремя зафиксировать профит.

Индикатор включает в себя две линии: сигнальную линию и линию МАCD. Часто индикатор MACD строят в виде гистограммы MACD.

Рассмотрим более подробно формулы для построения линий и гистограммы индикатора MACD и их интерпретацию: